ダイワライフスタイル75 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 ダイワライフスタイル75
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                    有価証券届出書

      【提出先】                    関東財務局長 殿

      【提出日】                    2019年8月23日       提出

      【発行者名】                    大和証券投資信託委託株式会社

      【代表者の役職氏名】                    取締役社長 松下 浩一

      【本店の所在の場所】                    東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                    西脇 保宏

                          連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
      【電話番号】                    03-5555-3431
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                    ダイワライフスタイル75

       益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                    5,000億円を上限とします。
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                    該当ありません。
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     第一部 【証券情報】

     (1)  【ファンドの名称】
       ダイワライフスタイル75
     (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託(契約型)の                   受益権です。
       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
      くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適
      用を受け、受益権の帰属は、後述の「                     (11)   振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
      機関の下位の口座管理機関(社振法第                     2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
      「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振
      替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社
      は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
      た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
      益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
      益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
     (3)  【発行(売出)価額の総額】

       5,000   億円を上限とします。
     (4)  【発行(売出)価格】

       1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
      のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

         電話番号(コールセンター)                     0120-106212
         (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
      ・委託会社のホームページ
         アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
     (5)  【申込手数料】

      ① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
       収している販売会社はありません。
        取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
       できます。
       ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

          電話番号(コールセンター)                     0120-106212
           (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
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      ② 申込手数料には、消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)が課されます。

      ③  「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

     (6)  【申込単位】

       販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
       ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

          電話番号(コールセンター)                     0120-106212
           (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
     (7)  【申込期間】

       2019   年 8 月 24 日から    2020   年 2 月 21 日まで    (継続申込期間)
       ( 終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。                                 )
     (8)  【申込取扱場所】

       委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
       ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

          電話番号(コールセンター)                     0120-106212
           (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
       ・委託会社のホームページ
          アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
     (9)  【払込期日】

       受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日(                            くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。)まで
      に、取得申込代金(取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
      計額をいいます。以下同じ。)を販売会社                       において支払うものとします。
       販売会社は、        各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
      る日に    、 委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
     (10)   【払込取扱場所】

       受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
      については、前        (8)  をご参照下さい。
     (11)   【振替機関に関する事項】

       振替機関は下記のとおりです。
       株式会社     証券保管振替機構
     (12)   【その他】

      ① 受益権の取得申込者は、申込取扱場所において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうもの
       とします。
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      ② 委託会社の各営業日の午後                 3 時までに受付けた取得            および換金      の申込み(当該申込みにかかる販売

       会社所定の事務手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行な
       わ れる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
      ③ 当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資

       コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」が
       あります。取扱い可能なコースについては、販売会社にお問合わせ下さい。なお、コース名は、販売
       会社により異なる場合があります。
      ④ 「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にし

       たがい契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を
       規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定は、当該別の名称
       に読替えるものとします(以下同じ。)。
      ⑤ 取得申込金額に利息は付きません。

      ⑥  振替受益権について

        ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「                                 (11)   振替機関に関する事項」に記載の
       振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
        ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「                                     (11)   振替機関に関する事項」に
       記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
       (参考)

       ◆投資信託振替制度とは、
        ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
        ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいま
         す。)への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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     第二部 【ファンド情報】

                          第1 【ファンドの状況】

                          1 【ファンドの性格】

     (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンドは、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。一般社団法人投資信託協会
      による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
                  単位型投信・追加型             追加型投信

                  投信
                  投資対象地域             内外
       商品分類
                  投資対象資産        ( 収益    資産複合
                  の源泉    )
                  補足分類             インデックス型
                  投資対象資産             その他資産(投資信託証券(資産複合 資産配分固定
                               型(株式、債券)))
                  決算頻度             年 1 回
                  投資対象地域             グローバル(含む日本)
       属性区分
                  投資形態             ファミリーファンド
                  為替ヘッジ             為替ヘッジなし
                  対象インデックス             その他の指数(合成インデックス)
      

       ります。
      (注  1 )商品分類の定義

       ・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
        ともに運用されるファンド
       ・「内外」…目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、国内およ
        び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
       ・「資産複合」…目論見書等において、株式、債券、不動産投信(リート)およびその他資産のうち
        複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
       ・「インデックス型」…             目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載がある
        もの
      (注  2 )属性区分の定義
       ・「その他資産」…組入れている資産
       ・「資産複合 資産配分固定型」…目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
        ては固定的とする旨の記載があるもの
       ・「年    1 回」…目論見書等において、年                 1 回決算する旨の記載があるもの
       ・「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記
        載があるもの
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       ・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズにのみ投
        資されるものを除きます。)を投資対象として投資するもの
       ・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは
        為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
       ・「その他の指数」…日経              225  、TOPIXにあてはまらないすべてのもの
      












       レス   http://www.toushin.or.jp/               )をご参照下さい。
      <信託金の限度額>

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、                      1,000   億円を限度として信託金を追加することができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
     <ファンドの特色>

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     (2)  【ファンドの沿革】















        2000  年  ▶ 月 28 日      信託契約締結、当初設定、運用開始
        2000  年 12 月  1 日      ファンドの名称の変更(従来は「ライフスタイル75」)
     (3)  【ファンドの仕組み】

           受益者                            お申込者

                       収益分配金(注)、償還金など↑↓お申込金                        (※  3 )

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                                   受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会

                                   社との契約(※         1 )に基づき、次の業務を行な
                                   います。
          お取扱窓口                販売会社         ①受益権の募集の取扱い
                                   ②一部解約請求に関する事務
                                   ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに
                                    関する事務         など
                          収益分配金、償還金など↑↓お申込金                    (※  3 )

           ↑↓   ※ 1
                                   当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下

                                   「信託契約」といいます。)               ( ; 2) の委託者であ
                                   り、次の業務を行ないます。
                        大和証券投資信託
                                   ①受益権の募集・発行
          委託会社
                         委託株式会社
                                   ②信託財産の運用指図
                                   ③信託財産の計算
                                   ④運用報告書の作成        など
       ↓運用指図        ↑↓   ※ 2                    損益↑↓信託金             (※  3 )

                                   信託契約     ( ; 2) の受託者であり、次の業務を行

                                   ないます。なお、信託事務の一部につき日本ト
                        三井住友信託銀行
                                   ラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託す
                          株式会社
                                   ることができます。また、外国における資産の
                                   保管は、その業務を行なうに充分な能力を有す
                       再信託受託会社:
          受託会社
                                   ると認められる外国の金融機関が行なう場合が
                       日本トラスティ・
                                   あります。
                       サービス信託銀行株
                                   ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処
                       式会社
                                    分
                                   ②信託財産の計算         など
                                      損益↑↓投資

                        東京証券取引所第一部上場株式(上場予定を含みます。)、

                        わが国の公社債、          外国の株式(預託証書を含みます。)、
          投資対象
                        外国の公社債        など
                        (ファミリーファンド方式で運用を行ないます。)
      (注)「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。

      ; 1 :受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い

         に関する事務の内容等が規定されています。
      ; 2 :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
         の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受
         託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
      ; 3 :販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
         われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
         す。
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      ◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会

       社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
     <委託会社の概況(           2019  年 6 月末日現在)>

     ・資本金の額         151  億 7,427   万 2,500   円
     ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     設立登記
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  ▶ 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                   業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                   契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                   なされる。
                   (金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第                              352  号)
     ・大株主の状況
              名 称                    住 所                所有       比率

                                                 株式数
                                                    株       %
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号         2,608,525         100.00
                            2 【投資方針】


     (1)  【投資方針】

      ① 主要投資対象
        トピックス・インデックス・マザーファンド、日本債券インデックスマザーファンド、外国株式イ
       ンデックスマザーファンドおよび外国債券インデックスマザーファンドの受益証券を主要投資対象と
       します。
      ② 投資態度

       イ.主として、上記に掲げる各マザーファンドの受益証券に投資を行ない、信託財産の中長期的な成
        長をめざします。
       ロ.各マザーファンドの受益証券の組入比率については、下記の標準組入比率を目処に投資を行ない
        ます。ただし、市況動向等によっては、内外の有価証券等への直接投資を行なうことがあります。
        また、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
       <標準組入比率>
        トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券:信託財産の純資産総額の                                           60 %
        日本債券インデックスマザーファンド受益証券:信託財産の純資産総額の                                        20 %
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        外国株式インデックスマザーファンド受益証券:信託財産の純資産総額の                                        15 %
        外国債券インデックスマザーファンド受益証券:信託財産の純資産総額の                                        5 %
       ハ.  保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。な
        お、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行な
        うことができるものとします。
       ニ.保有実質外貨建資産とは、信託財産にかかる保有外貨建資産および各マザーファンドの信託財産
        にかかる保有外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした資産との合計をいいます。
       ホ.株式以外の資産(他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産
        に属する株式以外の資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます。)
        への投資は、原則として信託財産総額の                      75 %以下とします。
       ヘ.  当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
     㭣ݥ瀰湙॒픰鈰崰湗﩮陏ꆘ䴰湙॒픰殐楫挰歓쵦‰夰謰弰脰湢䭬픰欰搰䐰昰漰ǿᰰ픰ꄰ줰湲禂狿Ḱ鈰呓

      照下さい。
     (2)  【投資対象】

      ① 委託会社は、信託金を、主として、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし、三井住友信託銀
       行株式会社を受託者として締結された次の                       1 .から    ▶ .までに掲げる親投資信託(以下、総称して「マ
       ザーファンド」といいます。)の受益証券ならびに次の                               5 .から    25 .までに掲げる有価証券             (金融商
       品取引法第      2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)                                         に投資
       することを指図します。
        1.  トピックス・インデックス・マザーファンド受益証券
        2.  日本債券インデックスマザーファンド受益証券
        3.  外国株式インデックスマザーファンド受益証券
        4.  外国債券インデックスマザーファンド受益証券
        5.  株券または新株引受権証書
        6.  国債証券
        7.  地方債証券
        8.  特別の法律により法人の発行する債券
        9.  社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
       10.  特定目的会社にかかる特定社債券(                    金融商品取引法第          2 条第   1 項第   ▶ 号 で定めるものをいいま
        す。)
       11.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(                              金融商品取引法第          2 条第  1 項第  6 号 で定め
        るものをいいます。)
       12.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券(                       金融商品取引法第          2 条第  1 項第  7 号 で定めるものをいい
        ます。)
       13.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(                                          金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号 で定めるものをいいます。)
       14.  コマーシャル・ペーパー
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       15.  新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
        新株予約権証券
       16.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             5. から前    15.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       17.  投資信託または外国投資信託の受益証券(                       金融商品取引法第          2 条第  1 項第  10 号 で定めるものをいい
        ます。)
       18.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券(                         金融商品取引法第          2 条第  1 項第  11 号 で定めるものを
        いいます。)
       19.  外国貸付債権信託受益証券(                金融商品取引法第          2 条第  1 項第  18 号 で定めるものをいいます。)
       20.  預託証書(      金融商品取引法第          2 条第  1 項第  20 号 で定めるものをいいます。)
       21.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       22.  指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限りま     す。)
       23.  抵当証券(金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。)
       24.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       25.  外国の者に対する権利で前              24.  の有価証券の性質を有するもの
        なお、前      5. の証券または証書ならびに前                16.  および前     20.  の証券または証書のうち前              5. の証券または
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前                            6. から前    10.  までの証券ならびに前            18.  の証券のう
       ち投資法人債券ならびに前               16.  および前     20.  の証券または証書のうち前               6. から前    10.  までの証券の性質
       を有するものを以下「公社債」といい、前                        17.  の証券および前         18.  の証券(投資法人債券を除きま
       す。)を以下「投資信託証券」といいます。
      ② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品                                            (金融商品取引法第           2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)                                         により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託       (金融商品取引法第           2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
      ③ 前①の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
       社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前②                                   1. から  4. の金融商品により運用する
       ことの指図ができます。

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      照下さい。
     (3)  【運用体制】

      ① 運用体制
        ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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      ② 運用方針の決定にかかる過程









        運用方針は次の過程を経て決定しております。
       イ.基本計画書の策定
         ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
        いて審議・決定します。
       ロ.投資環境の検討
         運用最高責任者である             CIO  ( Chief    Investment       Officer    )が議長となり、原則として月                 1 回投資環
        境検討会を開催し、投資環境について検討します。
       ハ.基本的な運用方針の決定
          CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ.運用計画書の作成・承認
         ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
      ③ 職務権限

        ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
       よって、次のように定められています。
       イ.  CIO  ( Chief    Investment       Officer    )(  1 名)
         運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
        ・ファンド運用に関する組織運営
        ・ファンドマネージャーの任命・変更
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        ・運用会議の議長として、基本的な運用方針の決定
        ・各ファンドの分配政策の決定
        ・代表取締役に対する随時の的確な状況報告
        ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
       ロ.  Deputy-CIO      ( 0 ~ 5 名程度)
          CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ハ . インベストメント・オフィサー(                  0 ~ 5 名程度)
          CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ニ.運用部長(各運用部に              1 名)
         ファンドマネージャーが策定する運用計画を承認します。
       ホ.ファンドマネージャー
         ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
      ④ ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議

        次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
       内部管理関連部門の人員は              30 ~ 40 名程度です。
       イ.ファンド評価会議
         運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックします。
       ロ.運用審査会議
         経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
        議・決定します。
       ハ.リスクマネジメント会議
         経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
       ニ.執行役員会議
         経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定し
        ます。
      ⑤ 受託会社に対する管理体制

        受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
       会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
     ※ 上記の運用体制は           2019  年 6 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

     (4)  【分配方針】

       毎計算期末に、次の方針に基づいて分配します。
      ① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
      ②   原則として、配当等収益等を中心に分配します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行
       なわないことがあります。
      ③ 留保益は、前          (1)  に基づいて運用します。
     (5)  【投資制限】

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      ① 株式(信託約款)
        株式への実質投資割合には、制限を設けません。
      ② 新株引受権証券等(信託約款)

       イ.委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
        とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
        財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                     100  分の  20 を超えることとなる
        投資の指図をしません。
       ロ.前イ     . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約
        権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ③ 投資信託証券(信託約款)

       イ.  委託会社は、信託財産に属する投資信託証券(マザーファンドの受益証券および金融商品取引所
        (金融商品取引法第           2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                             2 条第  8 項第  3 号ロ
        に規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第                                          28 条第  8 項第  3 号もし
        くは同項第      5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上
        場等され、かつ当該取引所において常時売却可能(市場急変等により一時的に流動性が低下してい
        る場合を除きます。)な投資信託証券(以下「上場投資信託証券」といいます。)を除きます。)
        の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)
        の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                                100  分の  5
        を超えることとなる投資の指図をしません。
       ロ.前イ     . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券(上場投資信託証
        券を除きます。)の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ④ 投資する株式等の範囲(信託約款)

       イ.  委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
        引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
        されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
        取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       ロ.前イ     . の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
        証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
        資することを指図することができるものとします。
      ⑤ 同一銘柄の新株引受権証券等(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
        ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
        財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                    100  分の  5 を超えることとなる投
        資の指図をしません。
       ロ.前イ     . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株
        予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ⑥ 信用取引(信託約款)

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       イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図
        をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行
        なうことの指図をすることができるものとします。
       ロ.信用取引の指図は、次の                1. から  6. に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行なうこ
        とができるものとし、かつ次の                 1. から  6. に掲げる株券数の合計数を超えないものとします。
         1.  信託財産に属する株券および                新株引受権証書の権利行使              により取得する株券
         2.  株式分割により取得する株券
         3.  有償増資により取得する株券
         4.  売出しにより取得する株券
         5.  信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(                                新株予約権付社債のうち会社法第
         236  条第  1 項第  3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
         約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の
         旧商法第     341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および第      8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新
         株予約権付社債」といいます。)                  の新株予約権に限ります。)の行使                   により取得可能な株券
         6.  信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使                                           、または信託
         財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(前                                        5. に定めるものを除き
         ます。)の行使        により取得可能な株券
      ⑦ 先物取引等(信託約款)

       イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引                                      (金融商品取引法第           28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。)                  、有価証券指数等先物取引               (金融商品取引法第           28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。)                  および有価証券オプション取引                 (金融商品取引法第           28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。)                  ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の
        範囲で行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取
        扱うものとします(以下同じ。)。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、組入有価証
         券の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、有価証券の
         組入可能額(組入有価証券を差引いた額)に信託財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国
         貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払金および償還金を加
         えた額を限度とし、かつ信託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金
         等ならびに前       (2)  ②の  1. から  4. に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、全オプション取引にかかる
         支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                     5 %を上回らない範囲内とし
         ます。
       ロ.委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
        にかかる先物取引およびオプション取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができます。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の売予
         約と合わせて、保有外貨建資産の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、為替の買予
         約と合わせて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の                        5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取
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         引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                           5 %を上回らない
         範囲内とします。
       ハ.委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
        の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行なうことの指図をすることができま
        す。
         1.  先物取引の売建ておよびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、保有金利商
         品(信託財産が        1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)  ②の  1. から
         4. に掲げる金融商品で運用されているものをいいます。)の時価総額の範囲内とします。
         2.  先物取引の買建ておよびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産が
         限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに前                                        (2)  ②の  1. から  4. に掲
         げる金融商品で運用している額(以下本                      2. において「金融商品運用額等」といいます。)の範囲
         内とします。ただし、保有金利商品が外貨建てで、信託財産の外貨建資産組入可能額(約款上の
         組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに
         受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託
         受益権の利払金および償還金を加えた額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建
         資産組入可能額に信託財産が限月までに受取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金
         等を加えた額を限度とします。
         3.  コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の合計
         額が取引時点の保有金利商品の時価総額の                       5 %を上回らない範囲内とし、かつ全オプション取引
         にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の                                          5 %を上回らない範
         囲内とします。
      ⑧ スワップ取引(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取
        引」といいます。)を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ.スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額(以下本ハ               . において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
        なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
        図するものとします。
       ニ.前ハ     . においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ.スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ヘ.委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
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      ⑨ 金利先渡取引および為替先渡取引(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ.金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ.金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額(以下本ハ               . において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
        託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価
        総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本ハ                                   . において「保有金利商品の時価
        総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
        り、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金
        利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額
        に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ニ.前ハ     . においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
        品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
        金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
        ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ.為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額(以下本ホ               . において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
        託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
        時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(以下本ホ                                      . において「保有外貨建資産
        の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
        由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
        が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
        の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ヘ.前ホ     . においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
        資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
        有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
        ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ト.金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       チ.委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
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      ⑩ デリバティブ取引等(信託約款)

        委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
       により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ⑪ 同一銘柄の転換社債等(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債および                                  転換社債型新株予約権付社債                の時価総
        額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および                                 転換社債型新株予約権付社債                の時価総
        額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                            100  分の  10 を超え
        ることとなる投資の指図をしません。
       ロ.前イ     . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券
        の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および                                              転換社債型新
        株予約権付社債        の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ⑫ 有価証券の貸付け(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
        1. および    2. の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
         1.  株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
         価合計額の      50 %を超えないものとします。
         2.  公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
         る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ロ.前イ     . の 1. および    2. に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
        の超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ハ.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
        のとします。
      ⑬ 外貨建資産(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産に属する外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する外貨
        建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産総額の                                                100  分の  50
        を超えることとなる投資の指図をしません。ただし、有価証券の値上がり等により                                             100  分の  50 を超
        えることとなった場合には、すみやかにこれを調整します。
       ロ.前イ     . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得
        た額をいいます。
      ⑭ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限(信託約款)

        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
       合には、制約されることがあります。
      ⑮ 外国為替予約取引(信託約款)

        委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
       信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
       ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
       す。)との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指図する
       ことができます。
      ⑯ 信用リスク集中回避(信託約款)

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       し て、それぞれ       100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
      ⑰ 資金の借入れ(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
        資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を目
        的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
        ル市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
        証券等の運用は行なわないものとします。
       ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
        財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金入金日までの間もしくは償
        還金の入金日までの期間が               5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等
        の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入指図を行
        なう日における信託財産の純資産総額の                      10 %を超えないこととします。
       ハ.収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
        日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ニ.借入金の利息は信託財産中より支弁します。
     <参 考>マザーファンドの概要

                    1.トピックス・インデックス・マザーファンド

     (1)  投資方針

      ① 主要投資対象
        東京証券取引所第一部上場株式(上場予定を含みます。)を投資対象とします。
      ② 基本的な投資態度

        わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数をモデルとして運用を
       行ないます。
        投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないま
       す。
       イ.上記投資対象銘柄のうちの                 200  銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
       ロ.ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指
        数との連動性を維持するよう構築します。
       ハ.株式の組入比率は、高位を保ちます。
     (2)  投資対象

      ① 委託会社は、信託金を、次の有価証券                       (金融商品取引法第           2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。)                       で市場性のあるものに投資することを指図します。
        1.  株券または新株引受権証書
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        2.  コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        3.  指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限ります。)
        ▶ .貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                           2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
      ② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託(金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
     (3)  主な投資制限

       株式への投資割合には、制限を設けません。
       外貨建資産への投資は、行ないません。
       信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスク
      を回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引                                     (金融商品取引法第           28 条第  8 項第  3
      号イに掲げるものをいいます。)                  、有価証券指数等先物取引              (金融商品取引法第           28 条第  8 項第  3 号ロに掲
      げるものをいいます。)             および有価証券オプション取引                 (金融商品取引法第           28 条第  8 項第  3 号ハに掲げる
      ものをいいます。)           ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をす
      ることができます。
       信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産に属する資産の価格変動リスクを                                                 回避  するた
      め、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけ
      るわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
       信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、異
      なった受取り金利または異なった受取り金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「ス
      ワップ取引」といいます。)を                 行なうことの指図をすることができます                      。
     (注)東証株価指数(TOPIX)とは

      東証株価指数(TOPIX)は、東京証券取引所第一部に上場されているすべての銘柄の時価総額を指
     数化し、株価の変動をとらえようとするもので、                           1968  年 1 月 ▶ 日(基準時)の時価総額を               100  として、     1969
     年 7 月 1 日から株式会社東京証券取引所が算出・公表しています。
      TOPIXの指数値           およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、株価指数
     の算出、指数値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利、ノウハウおよびTOPIXの商標に
     関するすべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。
      株式会社東京証券取引所は、TOPIXの指数値の算出もしくは公表の方法の変更、TOPIXの指数
     値の算出もしくは公表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行なうことができま
     す。
                      2.日本債券インデックスマザーファンド

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     (1)  投資方針

      ① 主要投資対象
        わが国の公社債を主要投資対象とします。
      ② 投資態度

       イ.主としてわが国の公社債に投資し、投資成果をダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指
        数の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
       ロ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
     (2)  投資対象

      ① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券                             (金融商品取引法第           2 条第  2 項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)                             (本邦通貨表示のものに限ります。)に投資す
       ることを指図します。
        1.  転換社債の転換、新株予約権(                 新株予約権付社債のうち会社法第                  236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第                                       341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および
        第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)                                                 の新
        株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
        権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券(                    金融商品取引法第          2 条第   1 項第   ▶ 号 で定めるものをいいま
        す。)
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(                              金融商品取引法第          2 条第  1 項第  6 号 で定め
        るものをいいます。)
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券(                       金融商品取引法第          2 条第  1 項第  7 号 で定めるものをいい
        ます。)
        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(                                          金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号 で定めるものをいいます。)
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11 .新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)および
        新株予約権証券
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券(                       金融商品取引法第          2 条第  1 項第  10 号 で定めるものをいい
        ます。)
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       14.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券(                         金融商品取引法第          2 条第  1 項第  11 号 で定めるものを
        いいます。)
       15.  外国貸付債権信託受益証券(                金融商品取引法第          2 条第  1 項第  18 号 で定めるものをいいます。)
       16.  預託証書(      金融商品取引法第          2 条第  1 項第  20 号 で定めるものをいいます。)
       17.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18.  指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。)
       19.  抵当証券(金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。)
       20.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21.  外国の者に対する権利で前              20.  の有価証券の性質を有するもの
      ② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品                                            (金融商品取引法第           2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)                                         により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託       (金融商品取引法第           2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権     信託  受益権であって金融商品取引法第                  2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に      対する    権利で前     5. の権利の性質を有するもの
     (3)  主な投資制限

      ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(                               転換社債型新株予約権付社債                の新株予約権に
       限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
      ② 株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の                                               30 %以下としま
       す。
      ③ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の                                        10 %以下とします。
      ④ 外貨建資産への投資は、行ないません。
     (注)ダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数とは

      ダイワ・ボンド・インデックス(DBI)総合指数は、株式会社大和総研が公表している日本における
     債券市場のパフォーマンス・インデックスであり、下記の債券の時価総額加重方式による累積投資収益率
     指数です。
        対 象:日本で発行されている確定利付公募債券
        残存額:        50 億円以上
        期 間:残存期間             1 年以上
        種 類:国債、地方債、政府保証債、金融債、事業債、円建外債
                      3.外国株式インデックスマザーファンド

     (1)  投資方針

      ① 主要投資対象
                                  26/305


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        外国の株式(預託証書を含みます。)を主要投資対象とします。
      ② 投資態度
       イ.主として外国の株式(預託証書を含みます。)に投資し、投資成果をMSCIコクサイ指数(円
        ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
       ロ.保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なう
        ことができるものとします。
       ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
     (2)  投資対象

      ① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券                             (金融商品取引法第           2 条第  2 項の規定により有価証
      券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)                             に投資することを指図します。
        1.  外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券(                    金融商品取引法第          2 条第   1 項第   ▶ 号 で定めるものをいいま
        す。)
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(                              金融商品取引法第          2 条第  1 項第  6 号 で定め
        るものをいいます。)
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券(                       金融商品取引法第          2 条第  1 項第  7 号 で定めるものをいい
        ます。)
        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(                                          金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号 で定めるものをいいます。)
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。)および新株予約権証券
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券(                       金融商品取引法第          2 条第  1 項第  10 号 で定めるものをいい
        ます。)
       14.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券(                         金融商品取引法第          2 条第  1 項第  11 号 で定めるものを
        いいます。)
       15.  外国貸付債権信託受益証券(                金融商品取引法第          2 条第  1 項第  18 号 で定めるものをいいます。)
       16.  預託証書(      金融商品取引法第          2 条第  1 項第  20 号 で定めるものをいいます。)
       17.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18.  指定金銭     信託  の受益証券(金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       19.  抵当証券(金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。)
       20.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21.  外国の者に対する権利で前              20.  の有価証券の性質を有するもの
      ② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品                                            ( 金融商品取引法第          2
       条第  2 項の規定によ       り有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)                                  により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託       (金融商品取引法第           2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
     (3)  主な投資制限

      ① 株式への投資割合には、制限を設けません。
      ② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
     (注)MSCIコクサイ指数とは

      MSCIコクサイ指数は、                MSCI   Inc.  が開発した株価指数で、日本を除く世界主要国の株価指数を、各
     国の株式時価総額をベースに合成したものです。なお、MSCIコクサイ指数(円ベース)は、MSCI
     コクサイ指数(米ドルベース)をもとに、                       MSCI   Inc.  の承諾を得て委託会社が計算したものです。
      同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、                                 MSCI   Inc.  に帰属します。また、            MSCI   Inc.
     は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
                      4.外国債券インデックスマザーファンド

     (1)  投資方針

      ① 主要投資対象
        外国の公社債を主要投資対象とします。
      ② 投資態度
       イ.主として外国の公社債に投資し、投資成果を                           FTSE  世界国債インデックス(除く日本、ヘッジな
        し・円ベース)の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
       ロ.保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
        とができるものとします。
       ハ.当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
     (2)  投資対象

      ① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券                             (金融商品取引法第           2 条第  2 項の規定により有価証
      券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)                             に投資することを指図します。
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        1.  転換社債の転換、新株予約権(                 新株予約権付社債のうち会社法第                  236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        い ことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第                                     341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および
        第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)                                                 の新
        株予約権に限ります。)の行使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券
        または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券(                    金融商品取引法第          2 条第   1 項第   ▶ 号 で定めるものをいいま
        す。)
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(                              金融商品取引法第          2 条第  1 項第  6 号 で定め
        るものをいいます。)
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券(                       金融商品取引法第          2 条第  1 項第  7 号 で定めるものをいい
        ます。)
        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券(                                          金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号 で定めるものをいいます。)
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  外国通貨表示の新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。)および新株予約権証券
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券(                       金融商品取引法第          2 条第  1 項第  10 号 で定めるものをいい
        ます。)
       14.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券(                         金融商品取引法第          2 条第  1 項第  11 号 で定めるものを
        いいます。)
       15.  外国貸付債権信託受益証券(                金融商品取引法第          2 条第  1 項第  18 号 で定めるものをいいます。)
       16.  預託証書(      金融商品取引法第          2 条第  1 項第  20 号 で定めるものをいいます。)
       17.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18.  指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限ります      。)
       19.  抵当証券(金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。)
       20.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21.  外国の者に対する権利で前              20.  の有価証券の性質を有するもの
      ② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品                                            (金融商品取引法第           2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)                                         により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託       (金融商品取引法第           2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
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        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
     (3)  主な投資制限

      ① 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権(                               転換社債型新株予約権付社債                の新株予約権に
       限ります。)の行使等により取得したものに限ります。
      ② 株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の                                               30 %以下としま
       す。
      ③ 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の                                        10 %以下とします。
      ④ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
     (注)    FTSE  世界国債インデックスとは

      FTSE  世界国債インデックスは、               FTSE   Fixed    Income    LLC  により運営され、世界主要国の国債の総合収益
     率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。
                            3 【投資リスク】


     (1)  価額変動リスク

       当ファンドは、株式、公社債など値動きのある証券(外国証券には為替リスクもあります。)に投資
      しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、こ
      れを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、
      すべて投資者に帰属します。
       投資信託は預貯金とは異なります。
       投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
       基準価額の主な変動要因に                ついては、次のとおりです。
      ① 株価の      変動  (価格変動リスク・信用リスク)
        株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
       資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり          、投資元本を割込むことがあります                   。
      ② 公社債の価格変動(価格変動リスク・信用リスク)
        公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します(値
       動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。)。また、公社債の価格は、発
       行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
       金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合(債務不履行)、またはできなく
       なることが予想される場合には、大きく下落します(利息および償還金が支払われないこともありま
       す。)。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり                                           、投資元本を割込む
       ことがあります        。
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      ③ 外国証券への投資に伴うリスク
       イ.為替リスク
         外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
        動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
        要因により大幅に変動することがあります。組入実質外貨建資産について、当該外貨の為替レート
        が円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり                                   、投資元本を割込むことがありま
        す 。
         なお、当ファンドにおいては、保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための
        為替ヘッジは行ないません。このため、為替レートの変動の影響を直接受けます。
       ロ.カントリー・リスク
         投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
        引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
        が困難となることがあります。
      ④ その他
       イ . 解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
        とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
        売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ロ.ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、                                                債務  不履行
        により損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ます。
     (2)  換金性が制限される場合

       通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。
       金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご
      換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受
      益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご換
      金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申
      込みを受付けたものとして取扱います。
     (3)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
      適用はありません。
       当ファンドは、合成ベンチマークに連動する投資成果をめざした運用を行ないます。ただし、主とし
      て次の理由から、基準価額の動きが合成ベンチマークと完全に一致するものではありません。
      ・各資産の価格変動により、各資産の組入比率が標準組入比率と一致するとは限らないこと
      ・各資産の騰落率が各資産ごとのベンチマークの騰落率と一致するものではないこと
      ・信託報酬、売買委託手数料等の費用負担
     (4)  リスク管理体制

        運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
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      ※ 流動性リスクに対する管理体制









        当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
       条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
       場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
       し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
       事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策(コンティンジェン
       シー・プラン)を定めています。
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                          4 【手数料等及び税金】


















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     (1)  【申込手数料】
      ① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
       収している販売会社はありません。
        取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
       できます。
       ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

          電話番号(コールセンター)                     0120-106212
           (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
      ② 申込手数料には、消費税等が課されます。

      ③   「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

     (2)  【換金(解約)手数料】

      ① 換金手数料
        ありません。
      ② 信託財産留保額
        ありません。
     (3)  【信託報酬等】

                                                         ;
      ① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率                                              0.972   %  (税抜
       0.90  %)を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の                                           6 か月終了日(       6
       か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。)および毎計算期末または信託終了のとき信託
       財産中から支弁するものとします。
        ※消費税率が       8 %の場合の率です。           消費税率が      10 %の場合は、       0.99  %となります。
      ② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
      ③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
                 委託会社             販売会社             受託会社

                年率  0.35  %        年率  0.47  %        年率  0.08  %

                 (税抜)             (税抜)             (税抜)
        ※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

      ④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信

       託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
       信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
               書の作成等の対価
        販売会社:運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
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     (4)  【その他の手数料等】
      ① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息ならび
       に信託財産にかかる監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
       とし、信託財産中から支弁します。
      ③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用(データ処理費用、郵送料等)は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
      ④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
       保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
      (※)「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を示

       すことができません。
      手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

      < マザーファンド        より支弁する手数料等>

        各マザーファンドの投資対象等に応じて、信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数
       料、先物取引・オプション取引等に要する費用、資産を外国で                                  保管する場合の費用等を支弁します。
     (5)  【課税上の取扱い】

       課税上は株式投資信託として取扱われます。
      ① 個人の投資者に対する課税
       イ.  収益  分配金に対する課税
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、                                              20 %(所得
        税 15 %および地方税         5 %)の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
        お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税(配当控除の適用があります。)を選択する
        こともできます。ただし、               2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  %の税率を乗じた復興特別所得
        税が課され、税率は           20.315    %(所得税      15 %、復興特別所得税           0.315   %および地方税         5 %)となりま
        す。
       ロ.解約金および償還金に対する課税
          一部解約時および償還時の差益(解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料(税込)を
        含む)を控除した利益)については、譲渡所得とみなされ、                                 20 %(所得税      15 %および地方税         5 %)
        の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、                               2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  %
        の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                           20.315    %(所得税      15 %、復興特別所得税           0.315   %
        および地方税       5 %)となります。
       ハ.損益通算について
         一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等(特定公社債、公募公
        社債投資信託を含みます。)の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
        した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後                                                   3 年
        間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
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        約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
        ります。
        なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

        ※少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」をご利用の場合

        公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」の適用対象です。満                                                    20

       歳以上の方を対象としたNISAをご利用の場合、毎年、年間                                  120  万円の範囲で新たに購入した公募
       株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が                              5 年間非課税となります(他の口座で生じた
       配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。)。また、                                 20 歳未満の方を対象とした非課税制度
       「ジュニアNISA」をご利用の場合、毎年、年間                            80 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託
       などから生じる配当所得および譲渡所得が                       5 年間非課税となります(他の口座で生じた配当所得や譲
       渡所得との損益通算はできません。)。
        ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
       す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしくは、
       販売会社にお問合わせ下さい。
      ② 法人の投資者に対する課税

        法人の     投資者    が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お
       よび償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、                                    15 %(所得税      15 %)の税率で源泉
          ;
       徴収   され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上
       課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金(特別分配金)には課税されません。                                                    ただ
       し、   2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に             2.1  %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は
       15.315    %(所得税      15 %および復興特別所得税             0.315   %)となります。なお、益金不算入制度の適用は
       ありません。
        ※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
      ③ 受益     者 が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、前②にかかわらず所

       得税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用に
       かかる税制が適用されます。
      <注  1 >個別元本について

       ①   投資者    ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
        当する金額は含まれません。)が当該                    投資者    の元本(個別元本)にあたります。
       ②   投資者    が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該                                    投資者    が追加信託を行
        なうつど当該       投資者    の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
          ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
        合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
       ③   投資者    が元本払戻金(特別分配金)を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
        元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該                               投資者    の個別元本となります。
      <注  2 >収益分配金の課税について

       ① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
        「元本払戻金(特別分配金)」(                  投資者    ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分がありま
        す。
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       ②   投資者    が収益分配金を受取る際、イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該                                       投資者    の個別元本
        と同額の場合または当該             投資者    の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
        分配金となり、ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該                                 投資者    の個別元本を下回っている場合
        に は、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻
        金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
      (  ; )上記は、      2019  年 6 月末現在のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等に

        は、上記の内容が変更になることがあります。
      (※)課税上の        取扱い    の詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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                            5 【運用状況】

     (1)  【投資状況】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       親投資信託受益証券                                    937,801,587              99.71
                  内 日本                          937,801,587              99.71
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                     2,736,964             0.29
       純資産総額
                                           940,538,551             100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  【投資資産】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.主要銘柄の明細

                              株数、口数          
                                              簿価単価      評価単価      投資
                                    また
            銘柄名          地域    種類                     簿価      時価     比率
                              は              
                                               ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                   額面金額
                          親投資
                                                 1.0531      0.9985
       トピックス・インデックス・マザーファ
                                        562,515,109                   59.72
     1                日本    信託受
       ンド
                                              592,435,642      561,671,336
                          益証券
                          親投資
                                                 1.3983      1.4398
       日本債券インデックスマザーファ
                                        130,585,051                   19.99
     2                日本    信託受
       ンド
                                              182,605,417      188,016,356
                          益証券
                          親投資
                                                 2.4431      2.5291
       外国株式インデックスマザーファ
                                        55,789,638                   15.00
     3                日本    信託受
       ンド
                                              136,301,916      141,097,573
                          益証券
                          親投資
       外国債券インデックスマザーファ                                          2.7603      2.8067
                                        16,751,460                   5.00
     ▶                日本    信託受
       ンド
                                               46,239,405      47,016,322
                          益証券
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       親投資信託受益証券                        99.71%
       合計                        99.71%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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     ハ.投資株式の業種別投資比率
        該当事項はありません。
     ②  【投資不動産物件】

        該当事項はありません。

     ③  【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。

     (3)  【運用実績】

     ①  【純資産の推移】

                    純資産総額         純資産総額        1口当たりの       1口当たりの

                     (分配落)         (分配付)        純資産額       純資産額
                      (円 )        (円 )    (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 10 計算期間末
                     275,496,805         275,496,805          0.7254       0.7254
        (2009   年 11 月 30 日 )
         第 11 計算期間末
                     317,352,187         317,352,187          0.7453       0.7453
        (2010   年 11 月 30 日 )
         第 12 計算期間末
                     312,447,792         312,447,792          0.6722       0.6722
        (2011   年 11 月 30 日 )
         第 13 計算期間末
                     362,100,467         362,100,467          0.7401       0.7401
        (2012   年 11 月 30 日 )
         第 14 計算期間末
                     537,151,204         537,151,204          1.0806       1.0806
         (2013   年 12 月 2 日 )
         第 15 計算期間末
                     647,563,978         647,563,978          1.2277       1.2277
         (2014   年 12 月 1 日 )
         第 16 計算期間末
                     734,908,867         734,908,867          1.3210       1.3210
        (2015   年 11 月 30 日 )
         第 17 計算期間末
                     760,338,807         760,338,807          1.2701       1.2701
        (2016   年 11 月 30 日 )
         第 18 計算期間末
                     937,336,300         937,336,300          1.4842       1.4842
        (2017   年 11 月 30 日 )
         2018  年 6 月末日        954,419,185           -       1.4597        -
             7 月末日        973,467,911           -       1.4785        -
             8 月末日        985,963,616           -       1.4716        -
             9 月末日       1,022,396,230            -       1.5255        -
            10 月末日        954,710,702           -       1.4162        -
         第 19 計算期間末
                     964,868,778         964,868,778          1.4329       1.4329
        (2018   年 11 月 30 日 )
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            12 月末日        887,925,382           -       1.3235        -
         2019  年 1 月末日        938,760,046           -       1.3738        -
             2 月末日        953,348,103           -       1.4079        -
             3 月末日        947,621,016           -       1.4119        -
             ▶ 月末日        962,497,496           -       1.4332        -
             5 月末日        920,442,773           -       1.3637        -
             6 月末日        940,538,551           -       1.3946        -
     ②  【分配の推移】

                    1口当たり分配金        (円 )

        第 10 計算期間                 0.0000
        第 11 計算期間                 0.0000
        第 12 計算期間                 0.0000
        第 13 計算期間                 0.0000
        第 14 計算期間                 0.0000
        第 15 計算期間                 0.0000
        第 16 計算期間                 0.0000
        第 17 計算期間                 0.0000
        第 18 計算期間                 0.0000
        第 19 計算期間                 0.0000
       2018  年 12 月 1 日~
                             -
        2019  年 5 月 31 日
     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (% )

        第 10 計算期間                   5.6
        第 11 計算期間                   2.7
        第 12 計算期間                  △ 9.8
        第 13 計算期間                  10.1
        第 14 計算期間                  46.0
        第 15 計算期間                  13.6
        第 16 計算期間                   7.6
        第 17 計算期間                  △ 3.9
        第 18 計算期間                  16.9
        第 19 計算期間                  △ 3.5
       2018  年 12 月 1 日~
                            △ 4.8
        2019  年 5 月 31 日
     (4)  【設定及び解約の実績】

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          設定数量(口)                     解約数量(口)
         第 10 計算期間                       83,697,312                     23,652,130
         第 11 計算期間                       81,429,409                     35,405,267
         第 12 計算期間                       72,376,535                     33,373,557
         第 13 計算期間                       68,276,957                     43,805,781
         第 14 計算期間                      106,367,593                      98,573,500
         第 15 計算期間                       88,503,723                     58,126,096
         第 16 計算期間                      101,015,060                      72,136,389
         第 17 計算期間                       85,325,672                     42,999,115
         第 18 計算期間                       91,122,014                     58,225,626
         第 19 計算期間                       88,023,270                     46,224,810
        2018  年 12 月 1 日~
                                  38,577,332                     36,978,671
        2019  年 5 月 31 日
     (参考)マザーファンド

       トピックス・インデックス・マザーファンド
     (1)  投資状況     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                         136,528,797,240                99.28
       株式
                    内 日本                     136,528,797,240                99.28
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                    987,472,928              0.72
       純資産総額
                                         137,516,270,168               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       株価指数先物取引(買建)                                   1,209,780,000               0.88
                  内 日本                         1,209,780,000               0.88

     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

     ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     (2)  投資資産     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ.主要銘柄の明細

                                  41/305


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                             株数、口数          
                                              簿価単価       評価単価      投資
                                   また
          銘柄名        地域    種類    業種                     簿価       時価     比率
                             は              
                                               ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                               7,002.13       6,688.00
                        輸送用
                                         684,700                   3.33
     1 トヨタ自動車          日本    株式
                        機器
                                             4,794,358,634       4,579,273,600
                                               5,432.23       5,165.00
                        情報・通
                                         502,600                   1.89
     2 ソフトバンクグループ          日本    株式
                        信業
                                             2,730,241,635       2,595,929,000
                                               6,605.26       5,648.00
                        電気機
       ソ ニ ー                                412,300                   1.69
     3            日本    株式
                        器
                                             2,723,352,608       2,328,670,400
                                                694.17       512.00
       三菱  UFJ  フィナンシャル
                                        4,172,000                    1.55
     ▶            日本    株式    銀行業
       ▶
                                             2,896,112,059       2,136,064,000
                                               5,132.86       5,017.00
                        情報・通
     5 日本電信電話          日本    株式                    412,400                   1.50
                        信業
                                             2,116,793,830       2,069,010,800
                                               4,556.67       3,823.00
                                         536,400                   1.49
     6 武田薬品          日本    株式    医薬品
                                             2,444,200,308       2,050,657,200
                                               63,227.90       66,130.00
                        電気機
                                         30,200                  1.45
     7 キーエンス          日本    株式
                        器
                                             1,909,482,653       1,997,126,000
                                               4,506.32       3,806.00
       三井住友フィナンシャ
                                         427,100                   1.18
     8            日本    株式    銀行業
       ル ▶
                                             1,924,650,475       1,625,542,600
                                               3,643.31       3,594.00
       リクルートホールディン                  サービス
                                         420,600                   1.10
     9            日本    株式
       グス                  業
                                             1,532,380,234       1,511,636,400
                                               3,360.02       2,785.00
                        輸送用
                                         518,400                   1.05
     10  本田技研          日本    株式
                        機器
                                             1,741,839,491       1,443,744,000
                                               39,807.41       39,490.00
                        その他
       任 天 堂                                35,200                  1.01
     11            日本    株式
                        製品                     1,401,221,162       1,390,048,000
                        情報・通                       3,066.57       2,743.50

                                         494,300                   0.99
     12  KDDI          日本    株式
                        信業                     1,515,807,494       1,356,112,050
       みずほフィナンシャル                                          196.65       156.10

                                        8,233,500                    0.93
     13            日本    株式    銀行業
       G
                                             1,619,139,859       1,285,249,350
                                               9,005.24       8,210.00
       花 王                                 149,200                   0.89
     14            日本    株式    化学
                                             1,343,583,051       1,224,932,000
                                               3,440.64       2,840.00
                                         424,700                   0.88
     15  三菱商事          日本    株式    卸売業
                                             1,461,240,474       1,206,148,000
                                               23,215.72       21,580.00
                                         55,000                  0.86
     16  東海旅客鉄道          日本    株式    陸運業
                                             1,276,864,735       1,186,900,000
                                               15,440.65       14,065.00
                                         83,800                  0.86
     17  ダイキン工業          日本    株式    機械
                                             1,293,927,266       1,178,647,000
                                               5,446.76       5,399.00
                                         216,600                   0.85
     18  東京海上HD          日本    株式    保険業
                                             1,179,768,304       1,169,423,400
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                                               21,966.60       19,930.00
                        電気機
                                         58,400                  0.85
     19  ファナック          日本    株式
                        器
                                             1,282,849,654       1,163,912,000
                                               10,625.98       10,080.00
                                         109,300                   0.80
     20  東日本旅客鉄道          日本    株式    陸運業
                                             1,161,419,768       1,101,744,000
                                               3,730.31       3,949.00
                        電気機
       日 立                                 276,500                   0.79
     21            日本    株式
                        器
                                             1,031,431,359       1,091,898,500
                                               16,358.09       14,725.00
                        電気機
                                         74,000                  0.79
     22  日本電産          日本    株式
                        器
                                             1,210,498,675       1,089,650,000
                                               9,825.51       10,035.00
                                         106,000                   0.77
     23  信越化学          日本    株式    化学
                                             1,041,504,206       1,063,710,000
                                               3,520.44       3,146.00
                        電気機
                                         330,800                   0.76
     24  キヤノン          日本    株式
                        器
                                             1,164,564,730       1,040,696,800
                                               6,647.96       8,254.00
                        精密機
                                         123,700                   0.74
     25  HOYA          日本    株式
                        器
                                              822,352,660      1,021,019,800
                                               7,912.72       8,121.00
       資 生 堂                               122,100                   0.72
     26            日本    株式    化学
                                              966,143,938       991,574,100
                                               4,600.86       5,635.00
                                         175,800                   0.72
     27  第一三共          日本    株式    医薬品
                                              808,832,455       990,633,000
                                               3,014.14       2,512.50
                        情報・通
                                         381,800                   0.70
     28  NTTドコモ          日本    株式
                        信業
                                             1,150,801,071        959,272,500
                                               5,930.90       4,840.00
                        電気機
                                         193,400                   0.68
     29  村田製作所          日本    株式
                        器
                                             1,147,036,173        936,056,000
                                               11,724.38       13,340.00
                        サービス
                                         69,400                  0.67
     30  オリエンタルランド          日本    株式
                        業
                                              813,672,509       925,796,000
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       株式                        99.28%
       合計                        99.28%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ.投資株式の業種別投資比率

             業種               投資比率
       水産・農林業                        0.11%
       鉱業                        0.27%
       建設業                        2.78%
       食料品                        4.09%
       繊維製品                        0.65%
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       パルプ・紙                        0.28%
       化学                        7.35%
       医薬品                        5.45%
       石油・石炭製品                        0.62%
       ゴム製品                        0.78%
       ガラス・土石製品                        0.86%
       鉄鋼                        0.90%
       非鉄金属                        0.77%
       金属製品                        0.55%
       機械                        5.14%
       電気機器                        13.51%
       輸送用機器                        7.78%
       精密機器                        2.12%
       その他製品                        2.15%
       電気・ガス業                        1.65%
       陸運業                        4.69%
       海運業                        0.16%
       空運業                        0.54%
       倉庫・運輸関連業                        0.20%
       情報・通信業                        8.84%
       卸売業                        4.92%
       小売業                        4.52%
       銀行業                        5.82%
       証券、商品先物取引業                        0.75%
       保険業                        2.27%
       その他金融業                        1.12%
       不動産業                        2.38%
       サービス業                        5.24%
       合計                        99.28%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位:円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                              売建                            比率
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     株価指数先物
                 TOPIX   先物   2019  年 9 月            78   1,198,049,120
            日本                  買建                    1,209,780,000         0.88%
     取引
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
       日本債券インデックスマザーファンド

     (1)  投資状況     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                          69,647,848,390               86.42
       国債証券
                        内 日本                  69,647,848,390               86.42
                                          4,263,713,900               5.29
       地方債証券
                        内 日本                  4,263,713,900               5.29
                                          2,940,989,700               3.65
       特殊債券
                        内 日本                  2,940,989,700               3.65
                                          3,121,950,600               3.87
       社債券
                        内 日本                  3,121,950,600               3.87
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                    614,297,064              0.76
       純資産総額
                                          80,588,799,654               100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  投資資産     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ.主要銘柄の明細

                       株数、口数          
                                        簿価単価       評価単価       利率  (%)   投資
                             また
         銘柄名       地域    種類                     簿価       時価      償還期限      比率
                       は              
                                         ( 円 )      ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                            額面金額
                                          100.54       100.54    0.100000
                   国債証
       127   5年国債                       1,380,000,000                            1.72
     1          日本
                   券
                                       1,387,462,600       1,387,493,400       2021/03/20
                                          100.64       100.72    0.100000
                   国債証
       129   5年国債                       1,020,000,000                            1.27
     2          日本
                   券
                                       1,026,579,000       1,027,395,000       2021/09/20
                                          100.60       100.63    0.100000
                   国債証
       128   5年国債                       1,000,000,000                            1.25
     3          日本
                   券
                                       1,006,000,000       1,006,330,000       2021/06/20
                                  45/305


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                                          100.44       100.36    0.100000
                   国債証
       125   5年国債                        940,000,000                           1.17
     ▶          日本
                   券
                                        944,145,400       943,449,800      2020/09/20
                                          100.71       100.80    0.100000
                   国債証
       130   5年国債                        930,000,000                           1.16
     5          日本
                   券
                                        936,611,900       937,505,100      2021/12/20
                                          100.76       100.90    0.100000
                   国債証
       131   5年国債                        920,000,000                           1.15
     6          日本
                   券
                                        926,992,000       928,298,400      2022/03/20
                                          100.94       101.29    0.100000
                   国債証
       135   5年国債                        880,000,000                           1.11
     7          日本
                   券
                                        888,342,200       891,387,200      2023/03/20
                                          101.05       102.55    0.100000
                   国債証
       343   10年国債                        830,000,000                           1.06
     8          日本
                   券
                                        838,789,700       851,206,500      2026/06/20
                                          101.09       102.46    0.100000
                   国債証
       342   10年国債                        830,000,000                           1.06
     9          日本
                   券
                                        839,105,100       850,426,300      2026/03/20
                                          103.87       104.33    0.600000
                   国債証
       334   10年国債                        800,000,000                           1.04
     10          日本
                   券
                                        830,992,000       834,640,000      2024/06/20
                                          100.66       102.85    0.100000
                   国債証
       349   10年国債                        800,000,000                           1.02
     11          日本
                   券
                                        805,300,500       822,808,000      2027/12/20
                                          100.87       102.79    0.100000
                   国債証
       346   10年国債                        800,000,000                           1.02
     12          日本
                   券
                                        806,968,000       822,352,000      2027/03/20
                                          103.43       104.02    0.500000
                   国債証
       335   10年国債                        780,000,000                           1.01
     13          日本
                   券
                                        806,816,400       811,379,400      2024/09/20
                                          103.13       104.17    0.400000
                   国債証
       340   10年国債                        770,000,000                           1.00
     14          日本
                   券
                                        794,170,300       802,132,100      2025/09/20
                                          100.50       100.46    0.100000
                   国債証
       126   5年国債                        790,000,000                           0.98
     15          日本
                   券
                                        793,960,800       793,665,600      2020/12/20
                                          101.07       102.64    0.100000
                   国債証
       344   10年国債                        700,000,000                           0.89
     16          日本
                   券
                                        707,493,800       718,543,000      2026/09/20
                                          102.73       102.08    1.200000
                   国債証
       312   10年国債                        700,000,000                           0.89
     17          日本
                   券
                                        719,173,000       714,616,000      2020/12/20
                                          100.98       101.42    0.100000
                   国債証
       136   5年国債                        700,000,000                           0.88
     18          日本
                   券
                                        706,874,000       709,961,000      2023/06/20
                                          103.75       104.10    0.600000
                   国債証
       333   10年国債                        680,000,000                           0.88
     19          日本
                   券
                                        705,516,600       707,927,600      2024/03/20
                                          103.09       104.00    0.400000
                   国債証
       339   10年国債                        680,000,000                           0.88
     20          日本
                   券
                                        701,012,000       707,213,600      2025/06/20
                                          100.46       102.79    0.100000
                   国債証
       350   10年国債                        670,000,000                           0.85
     21          日本
                   券
                                        673,094,200       688,746,600      2028/03/20
                                          100.80       100.98    0.100000
                   国債証
       132   5年国債                        680,000,000                           0.85
     22          日本
                   券
                                        685,477,800       686,704,800      2022/06/20
                                          101.26       101.62    0.100000
                   国債証
       138   5年国債                        650,000,000                           0.82
     23          日本
                   券
                                        658,236,000       660,582,000      2023/12/20
                                  46/305


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                          101.38       102.74    0.100000
                   国債証
       345   10年国債                        630,000,000                           0.80
     24          日本
                   券
                                        638,721,600       647,274,600      2026/12/20
                                          100.38       102.67    0.100000
                   国債証
       352   10年国債                        630,000,000                           0.80
     25          日本
                   券
                                        632,439,300       646,839,900      2028/09/20
                                          104.38       104.48    0.800000
                   国債証
       330   10年国債                        612,000,000                           0.79
     26          日本
                   券
                                        638,854,560       639,417,600      2023/09/20
                                          101.40       101.71    0.100000
                   国債証
       139   5年国債                        620,000,000                           0.78
     27          日本
                   券
                                        628,721,600       630,657,800      2024/03/20
                                          100.92       101.19    0.100000
                   国債証
       134   5年国債                        610,000,000                           0.77
     28          日本
                   券
                                        615,662,500       617,259,000      2022/12/20
                                          100.70       102.85    0.100000
                   国債証
       348   10年国債                        600,000,000                           0.77
     29          日本
                   券
                                        604,212,000       617,106,000      2027/09/20
                                          100.52       102.74    0.100000
                   国債証
       351   10年国債                        600,000,000                           0.76
     30          日本
                   券
                                        603,165,000       616,440,000      2028/06/20
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       国債証券                        86.42%
       地方債証券                        5.29%
       特殊債券                        3.65%
       社債券                        3.87%
       合計                        99.24%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ.投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

        該当事項はありません。

       外国株式インデックスマザーファンド

     (1)  投資状況     (2019   年 6 月 28 日現在    )

                                  47/305


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     投資状況
                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                         109,266,313,042                95.77
       株式
                   内 香港                        1,579,453,356               1.38
                   内 シンガポール                         511,814,600              0.45
                   内 イスラエル                         237,701,195              0.21
                   内 ノルウェー                         280,092,477              0.25
                   内 スウェーデン                        1,111,219,030               0.97
                   内 デンマーク                         711,862,636              0.62
                   内 イギリス                        6,938,164,230               6.08
                   内 アイルランド                         225,946,989              0.20
                   内 オランダ                        1,500,357,666               1.32
                   内 ベルギー                         403,332,292              0.35
                   内 フランス                        4,632,445,395               4.06
                   内 ドイツ                        3,665,830,557               3.21
                   内 スイス                        3,891,618,788               3.41
                   内 ポルトガル                         60,383,865              0.05
                   内 スペイン                        1,237,195,312               1.08
                   内 イタリア                         963,929,770              0.84
                   内 フィンランド                         415,090,436              0.36
                   内 オーストリア                         88,818,601              0.08
                   内 カナダ                        4,251,221,969               3.73
                   内 アメリカ                       73,814,148,024               64.70
                   内 オーストラリア                        2,644,199,230               2.32
                   内 ニュージーランド                         101,486,624              0.09
                                          3,152,156,649               2.76
       投資証券
                   内 香港                         106,155,972              0.09
                   内 シンガポール                         53,465,838              0.05
                   内 イギリス                         70,300,836              0.06
                   内 フランス                         122,014,003              0.11
                   内 カナダ                         21,101,920              0.02

                   内 アメリカ                        2,414,717,886               2.12
                   内 オーストラリア                         364,400,194              0.32
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                   1,668,371,795               1.46
       純資産総額
                                         114,086,841,486               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       株価指数先物取引(買建)                                   1,816,611,818               1.59
                 内 アメリカ                          1,816,611,818               1.59
       為替予約取引(買建)                                    527,779,000              0.46
                 内 日本                           527,779,000              0.46
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (2)  投資資産     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ.主要銘柄の明細

                             株数、口数          
                                              簿価単価       評価単価      投資
                                    また
           銘柄名        地域   種類   業種                     簿価       時価     比率
                             は              
                                               ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                   額面金額
                                               11,902.06       14,460.02
                   アメリ      情報技
       MICROSOFT      CORP                            199,600                  2.53
     1                 株式
                   カ      術
                                             2,375,657,926       2,886,221,689
                                               19,311.65       21,529.97
                   アメリ      情報技
       APPLE   INC                               129,000                  2.43
     2                 株式
                   カ      術
                                             2,491,211,684       2,777,366,723
                         一般消
                                               180,800.26       205,262.34
                   アメリ      費財・
       AMAZON.COM       INC                            11,430                  2.06
     3                 株式
                   カ      サービ
                                             2,066,547,297       2,346,148,560
                         ス
                         コミュニ

                                               15,002.85       20,426.20
                   アメリ      ケーショ
       FACEBOOK      INC-CLASS     A                        65,150                  1.17
     ▶                 株式
                   カ      ン・サー                     977,436,260      1,330,767,256
                         ビス
                                               15,672.66       15,164.97
                   アメリ      ヘルス
       JOHNSON     & JOHNSON                             73,000                  0.97
     5                 株式
                   カ      ケア
                                             1,144,109,576       1,107,043,182
                                               11,832.00       11,731.86
                   アメリ
       JPMORGAN      CHASE    & CO                         89,870                  0.92
     6                 株式   金融
                   カ
                                             1,063,342,357       1,054,342,582
                         コミュニ
                                               117,298.47       115,983.11
                   アメリ      ケーショ
       ALPHABET      INC-CL    C                          8,627                 0.88
     7                 株式
                   カ      ン・サー
                                             1,011,934,223       1,000,586,358
                         ビス
                                  49/305



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                         コミュニ
                                               117,980.68       116,049.94
                   アメリ      ケーショ
       ALPHABET      INC-CL    A                          8,200                 0.83
     8                 株式
                   カ      ン・サー
                                              967,442,316       951,609,571
                         ビス
                                                9,434.63      11,106.85
                         生活必
       NESTLE    SA-REG                               85,550                  0.83
     9              スイス   株式
                         需品
                                              807,136,278       950,191,189
                                                8,490.51       8,172.63
                   アメリ      エネル
       EXXON    MOBIL   CORP                           116,055                  0.83
     10                 株式
                   カ      ギー
                                              985,371,533       948,475,480
       VISA   INC-CLASS     A                                 15,031.74       18,456.88
                   アメリ      情報技
                                          48,050                  0.78
     11                 株式
                   カ      術
       SHARES                                        722,277,373       886,853,166
       BERKSHIRE      HATHAWAY
                                               23,396.46       22,853.63
                   アメリ
                                          35,800                  0.72
     12                 株式   金融
       INC-CL    B         カ
                                              837,597,232       818,160,162
       PROCTER     & GAMBLE                                   10,045.70       11,833.18

                   アメリ      生活必
                                          68,667                  0.71
     13                 株式
                   カ      需品
       CO/THE                                        689,814,225       812,549,397
       BANK   OF  AMERICA                                    3,020.81       3,040.75
                   アメリ
                                         251,101                  0.67
     14                 株式   金融
                   カ
       CORP                                        758,529,732       763,536,847
                         コミュニ
                                               12,384.74       15,015.14
                   アメリ      ケーショ
       WALT   DISNEY    CO/THE                            49,412                  0.65
     15                 株式
                   カ      ン・サー
                                              611,955,791       741,928,444
                         ビス
                                                5,096.95       6,007.13
                   アメリ      情報技
       CISCO   SYSTEMS     INC                           121,050                  0.64
     16                 株式
                   カ      術
                                              616,994,078       727,163,898
                                                4,900.34       4,681.31
                   アメリ      ヘルス
       PFIZER    INC                               155,313                  0.64
     17                 株式
                   カ      ケア
                                              761,095,859       727,069,807
                         コミュニ
                                                3,296.11       3,554.91
                   アメリ      ケーショ
       AT&T   INC                                199,991                  0.62
     18                 株式
                   カ      ン・サー
                                              659,200,646       710,950,846
                         ビス
                                               21,245.51       28,143.96
                   アメリ      情報技
       MASTERCARD       INC  - A                          25,050                  0.62
     19                 株式
                   カ      術
                                              532,201,861       705,006,423
                         コミュニ
       VERIZON                                         6,390.00       6,170.97
                   アメリ      ケーショ
                                         113,504                  0.61
     20                 株式
       COMMUNICATIONS          INC   カ      ン・サー
                                              725,294,528       700,430,630
                         ビス
       UNITEDHEALTH        GROUP                                 30,365.73       26,552.98
                   アメリ      ヘルス
                                          26,326                  0.61
     21                 株式
                   カ      ケア
       INC                                        799,408,992       699,033,978
                                               12,800.17       13,270.02
                   アメリ      エネル
       CHEVRON     CORP                              52,068                  0.61
     22                 株式
                   カ      ギー
                                              666,483,479       690,943,761
                                  50/305



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                         一般消
                                               18,973.19       22,314.68
                   アメリ      費財・
       HOME   DEPOT    INC                            30,950                  0.61
     23                 株式
                   カ      サービ
                                              587,222,868       690,639,526
                         ス
                                                8,393.93       9,036.03
                   アメリ      ヘルス
       MERCK    & CO.  INC.                            70,771                  0.56
     24                 株式
                   カ      ケア
                                              594,048,940       639,489,283
                                                5,140.18       5,115.71
                   アメリ      情報技
       INTEL   CORP                               123,550                  0.55
     25                 株式
                   カ      術
                                              635,069,453       632,046,391
                                                5,276.96       5,505.91
                   アメリ      生活必
       COCA-COLA      CO/THE                            111,550                  0.54
     26                 株式
                   カ      需品
                                              588,646,957       614,184,617
                                                5,805.89       4,989.59
                   アメリ
       WELLS    FARGO    & CO                          120,222                  0.53
     27                 株式   金融
                   カ
                                              697,997,010       599,859,583
       ROCHE    HOLDING     AG-                                28,152.71       30,213.59
                         ヘルス
     28              スイス   株式                    19,640                  0.52
                         ケア
       GENUSSCHEIN                                        552,920,798       593,395,055
                                                8,773.37       9,853.24
                         ヘルス
       NOVARTIS     AG-REG                              60,200                  0.52
     29              スイス   株式
                         ケア
                                              528,161,041       593,165,319
                         資  本
                                               36,956.12       39,237.71
                   アメリ      財   ・
       BOEING    CO/THE                               14,740                  0.51
     30                 株式
                   カ      サービ
                                              544,734,664       578,363,931
                         ス
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       株式                        95.77%
       投資証券                        2.76%
       合計                        98.54%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ.投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                        5.93%
       素材                        4.46%
       資本財・サービス                        10.06%
       一般消費財・サービス                        9.65%
       生活必需品                        8.45%
       ヘルスケア                        12.72%
       金融                        15.93%
       情報技術                        16.51%
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       コミュニケーション・サービス                        8.10%
       公益事業                        3.43%
       不動産                        0.54%
       合計                        95.77%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位:円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
     株価指数先物            S&P500    E-MINI    FUTURE

                                      115    1,799,081,930
            アメリカ                  買建                    1,816,611,818         1.59%
     取引
                 2019  年 9 月
                 米ドル買    / 円売   2019  年 7
                                   4,900,000       528,011,860
     為替予約取引       日本                  買建                     527,779,000        0.46%
                 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       外国債券インデックスマザーファンド

     (1)  投資状況     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                         173,863,649,431                98.33
       国債証券
                   内 ユーロ                      67,306,863,651               38.07
                   内 シンガポール                        691,971,343              0.39
                   内 マレーシア                        812,827,646              0.46
                   内 ノルウェー                        422,431,250              0.24
                   内 スウェーデン                        619,169,833              0.35
                   内 デンマーク                        887,294,456              0.50
                   内 イギリス                      11,083,093,002                6.27
                                  52/305


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                   内 ポーランド                       1,042,043,221               0.59
                   内 カナダ                       3,370,347,903               1.91
                   内 アメリカ                      81,713,704,513               46.22
                   内 メキシコ                       1,420,336,583               0.80
                   内 南アフリカ                        986,127,716              0.56
                   内 オーストラリア                       3,507,438,314               1.98
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                   2,944,189,285               1.67
       純資産総額
                                         176,807,838,716               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       為替予約取引(買建)                                   1,657,486,540               0.94
                  内 日本                         1,657,486,540               0.94
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (2)  投資資産     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ.主要銘柄の明細

                         株数、口数          
                                          簿価単価      評価単価      利率  (%)   投資
                                また
           銘柄名        地域   種類                    簿価      時価     償還期限     比率
                         は              
                                           ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                               額面金額
       United    States    Treasury                              99.98      100.83    2.250000
                      国  債
                                    7,907,000                       0.49
     1             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   852,164,622      859,386,628      2021/04/30
       United    States    Treasury                              102.66      109.62    3.125000
                      国  債
     2             アメリカ                  6,400,000                       0.43
                      証券
       Note/Bond                                   708,251,520      756,254,640      2028/11/15
       United    States    Treasury                              99.39      107.32    2.875000
                      国  債
     3             アメリカ                  6,500,000                       0.43
                      証券
       Note/Bond                                   696,384,705      751,921,482      2028/05/15
       United    States    Treasury                              100.58      105.39    2.625000
                      国  債
                                    6,600,000                       0.42
     ▶             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   715,580,406      749,759,214      2029/02/15
       United    States    Treasury                              91.63      98.35    1.625000
                      国  債
                                    7,029,000                       0.42
     5             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   694,276,204      745,162,164      2026/05/15
       United    States    Treasury                              97.75      106.25    2.750000
                      国  債
                                    6,300,000                       0.41
     6             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   663,845,302      721,566,847      2028/02/15
       United    States    Treasury                              98.64      107.42    2.875000
                      国  債
                                    6,000,000                       0.39
     7             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   637,944,336      694,734,575      2028/08/15
                                  53/305


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       United    States    Treasury                              96.78      100.89    2.000000
                      国  債
                                    6,287,000                       0.39
     8             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   655,861,348      683,707,043      2022/11/30
       FRENCH
                                            159.73      179.44    4.500000
                      国  債
                                    3,084,000                       0.38
     9             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         603,394,706      677,873,702      2041/04/25
       United    States    Treasury                              96.38      102.29    2.250000

                      国  債
                                    5,921,000                       0.37
     10             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   615,133,624      652,878,226      2024/11/15
       United    States    Treasury                              94.14      102.34    2.250000
                      国  債
                                    5,900,000                       0.37
     11             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   598,744,562      650,861,566      2027/08/15
       United    States    Treasury                              95.58      102.36    2.250000
                      国  債
                                    5,840,000                       0.36
     12             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   601,701,457      644,393,713      2025/11/15
       United    States    Treasury                              95.35      103.32    2.375000
                      国  債
                                    5,700,000                       0.36
     13             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   585,839,404      634,850,331      2027/05/15
       United    States    Treasury                              95.23      101.63    2.125000
                      国  債
                                    5,788,000                       0.36
     14             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   594,153,993      634,070,380      2025/05/15
       FRENCH
                                            118.72      126.38    2.500000
                      国  債
                                    4,087,000                       0.36
     15             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         594,351,180      632,694,315      2030/05/25
       FRENCH

                                            107.50      115.81    1.500000
                      国  債
                                    4,420,000                       0.35
     16             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         582,013,257      627,012,885      2031/05/25
       United    States    Treasury                              94.71      100.97    2.000000

                      国  債
                                    5,743,000                       0.35
     17             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   586,340,384      625,079,780      2025/02/15
       United    States    Treasury                              94.26      100.91    2.000000
                      国  債
                                    5,743,000                       0.35
     18             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   583,536,142      624,695,977      2025/08/15
       FRENCH
                                            121.43      121.21    4.250000
                      国  債
                                    4,097,000                       0.34
     19             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         609,409,647      608,307,210      2023/10/25
       United    States    Treasury                              97.88      101.64    2.125000

                      国  債
                                    5,550,000                       0.34
     20             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   585,567,773      608,045,545      2024/03/31
       United    States    Treasury                              93.94      102.31    2.250000
                      国  債
                                    5,500,000                       0.34
     21             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   556,948,235      606,551,576      2027/11/15
       United    States    Treasury                              93.00      100.68    2.000000
                      国  債
                                    5,500,000                       0.34
     22             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   551,387,349      596,917,845      2026/11/15
       FRENCH
                      国  債                    162.41      173.13    5.750000
                                    2,807,000                       0.34
     23             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         558,423,692      595,282,207      2032/10/25
       United    States    Treasury                              94.56      102.41    2.250000

                      国  債
                                    5,340,000                       0.33
     24             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   544,297,548      589,493,550      2027/02/15
       United    States    Treasury                              99.33      104.41    2.750000
                      国  債
                                    5,229,000                       0.33
     25             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   559,885,744      588,512,710      2024/02/15
       United    States    Treasury                              89.91      97.38    1.500000
                      国  債
                                    5,600,000                       0.33
     26             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   542,742,483      587,821,123      2026/08/15
       FRENCH
                                            148.58      154.78    5.500000
                      国  債
                                    3,023,000                       0.32
     27             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         550,191,340      573,149,150      2029/04/25
                                  54/305


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       United    States    Treasury                              97.23      102.89    2.375000
                      国  債
                                    5,162,000                       0.32
     28             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   541,021,624      572,536,799      2024/08/15
       United    States    Treasury                              91.36      98.47    1.625000
                      国  債
                                    5,366,000                       0.32
     29             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   528,467,769      569,586,306      2026/02/15
       United    States    Treasury                              99.46      104.20    2.750000
                      国  債
                                    5,021,000                       0.32
     30             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   538,334,333      563,960,797      2023/11/15
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       国債証券                        98.33%
       合計                        98.33%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ.投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位:円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
                 豪ドル買    / 円売   2019  年 7
                                    233,000       17,541,638
                              買建                      17,584,510       0.01%
     為替予約取引       日本
                 月
                 南アフリカ・ランド買          /
                                   1,100,000        8,303,779
                              買建                      8,294,000       0.00%
                 円売   2019  年 8 月
                 カナダ・ドル買       / 円売

                                    639,000       52,483,127
                              買建                      52,474,680       0.03%
                 2019  年 8 月
                 デンマーク・クローネ

                                    477,000       7,828,953
                              買建                      7,827,570       0.00%
                 買 / 円売   2019  年 8 月
                 ユーロ買    / 円売   2019  年 8

                                   3,133,000       383,704,489
                              買建                     383,635,850        0.22%
                 月
                 ユーロ買    / 円売   2019  年 7
                                   1,592,000       194,916,201
                              買建                     194,988,160        0.11%
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2019  年
                                    481,000       65,599,020
                              買建                      65,589,160       0.04%
                 8 月
                                  55/305


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 英ポンド買     / 円売   2019  年
                                    326,000       44,566,808
                              買建                      44,515,300       0.03%
                 7 月
                 メキシコ・ペソ買        / 円売
                                   3,611,000        20,129,487
                              買建                      20,077,160       0.01%
                 2019  年 8 月
                 マレーシア・リンギット
                                    522,000       13,587,660
                              買建                      13,572,000       0.01%
                 買 / 円売   2019  年 7 月
                 ノルウェー・クローネ

                                    972,000       12,282,481
                              買建                      12,276,360       0.01%
                 買 / 円売   2019  年 8 月
                 ポーランド・ズロチ買          /

                                    837,000       23,728,799
                              買建                      24,105,600       0.01%
                 円売   2019  年 7 月
                 スウェーデン・クローネ

                                    188,000       2,156,276
                              買建                      2,182,680       0.00%
                 買 / 円売   2019  年 7 月
                 シンガポール・ドル買          /

                                    300,000       23,839,500
                              買建                      23,835,000       0.01%
                 円売   2019  年 8 月
                 米ドル買    / 円売   2019  年 8

                                   4,740,000       509,423,918
                              買建                     509,218,200        0.29%
                 月
                 米ドル買    / 円売   2019  年 7
                                   2,538,000       273,311,128
                              買建                     273,469,500        0.15%
                 月
                 豪ドル買    / 円売   2019  年 8
                                     51,000       3,844,074
                              買建                      3,840,810       0.00%
                 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
     (参考情報)運用実績


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          第2 【管理及び運営】

                          1   【申込(販売)手続等】

      受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま

     す。
      当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
     ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
     す。
      「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
     い契約(以下「別に定める契約」といいます。)を締結します。
      販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を                              1 円単位または       1 口単位として販売会社が定める単
     位をもって取得の申込みに応じることができます。
      お買付価額(        1 万口当たり)は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
      お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
     課されます。なお、           「分配金再投資コース」の               収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
     ん。
      委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた取得の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務
     手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
     営業日の取扱いとなります。
      取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、                                     自己のために開設された当ファンド
     の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、                                    当該口座に当該取得申込者にかかる口
     数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
     に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
     は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
     るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
     機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
     を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
     方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
                          2   【換金(解約)手続等】


      委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた換金の申込み(当該申込みにかかる販売会社所定の事務

     手続きが完了したもの)を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
     営業日の取扱いとなります。
      なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
     < 一部解約     >
      受益者は、自己          に帰属する受益権          について、販売会社が定める単位(別に定める契約にかかる受益権に
     ついては、      1 口の整数倍とします。)をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
                                  58/305


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、                                    振替受益権      をもって行なうものとしま
     す。
      解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
      解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      解約価額(基準価額)は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。ま
     た、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
     ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

        電話番号(コールセンター)                     0120-106212
        (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
     ・委託会社のホームページ
        アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
      委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情がある

     ときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付けが中
     止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回できます。
     ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該                                        振替受益権      の解約価額は、当該
     受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、上記に
     準じて計算される価額とします。
      一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して                                                        5
     営業日目から受益者に支払います。
      受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預金
     口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受益者
     に対する支払いにつき、その責に任じません。
      一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

     請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
     と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
     数の減少の記載または記録が行なわれます。
                          3 【資産管理等の概要】


     (1)  【資産の評価】

       基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                           1 万口当たりの価額をい
      います。
       純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般
      社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注                           1 、注  2 )により評価して得た信託財産の資産総額から
      負債総額を控除した金額をいいます。
       (注  1 )当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

                                  59/305


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         ・マザーファンドの受益証券:計算日の基準価額で評価します。
       (注  2 )マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
         ・東京証券取引所第一部上場株式:原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価しま
           す。
         ・ 外国の株式:海外取引所に上場されている株式は原則として海外取引所における計算時に知り
           得る直近の日の最終相場、海外の店頭市場に登録されている株式は原則として当該海外店頭市
           場における計算時に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価します。
         ・公社債等:原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
           1. 日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)、                              2. 金融商品取引業者、銀行等の提示
           する価額(売気配相場を除く。)、                   3. 価格情報会社の提供する価額
       なお、外貨建資産(外国通貨表示の有価証券(以下「外貨建有価証券」といいます。)、預金その他

      の資産をいいます。以下同じ。)の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
      信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
      の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
       基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
       基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
      のホームページでご覧になることもできます。
       ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

          電話番号(コールセンター)                     0120-106212
           (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
       ・委託会社のホームページ
          アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
     (2)  【保管】

       該当事項はありません。
     (3)  【信託期間】

       無期限とします。ただし、                (5)  ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
     (4)  【計算期間】

       毎年    12 月 1 日から翌年      11 月 30 日までとします。
       上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休
      業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始される
      ものとします。
     (5)  【その他】

      ① 信託の終了
        1 .委託会社は、受益権の口数が                 30 億口を下ることとなった場合もしくは                    信託契約を解約することが
        受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
                                  60/305


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        のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
        あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        2 .委託会社は、前          1. の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
        記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
        るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
        3 .前  2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        4 .前  3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                        2 分の  1 を超えると
        きは、前     1. の信託契約の解約をしません。
        5 .委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
        し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべて
        の受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
        6 .前  3. から前    5. までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場                                           合
        であって、前       3. の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場
        合には適用しません。
        7 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        8 .委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の                                         4. に該当する場合を除
        き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        9 .受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
        社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ② 信託約款の変更

        1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
        らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
        2 .委託会社は、前          1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
        とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
        たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
        たときは、原則として、公告を行ないません。
        3 .前  2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        4 .前  3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                        2 分の  1 を超えると
        きは、前     1. の信託約款の変更をしません。
        5 .委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
        し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべて
        の受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
        6 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                             1. から前    5. まで
        の規定にしたがいます。
      ③ 反対者の買取請求権

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        前①の     1. から  6. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前②の規定にしたがい信
       託約款の変更を行なう場合において、前①の                        3. または前②の       3. の一定の期間内に委託会社に対して異
       議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己                        に帰属する受益権          を、信託財産をもって買取るべき旨を
       請 求することができます。
      ④ 運用報告書

        1 . 委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
        項を記載した       交付運用報告書         ( 投資信託及び投資法人に関する法律第                     14 条第  ▶ 項に定める運用報告
        書)  を 計算期間の末日ごとに            作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付します。ま
        た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
        2 . 委託  会社は、運用報告書(全体版)(                  投資信託及び投資法人に関する法律第                     14 条第  1 項に定める
        運用報告書)を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
        ・委託会社のホームページ
          アドレス            https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 .前  2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、こ
        れを交付します。
      ⑤ 公告

        1 .委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
          https://www.daiwa-am.co.jp/
        2 .前  1 .の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥ 関係法人との契約の更改

        委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
       の 1 か月(または       3 か月)前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
       は、自動的に       1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
                          4 【受益者の権利等】


      信託契約締結当初および追加信託当初                      の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

     れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
      受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
     ①   収益分配金および償還金にかかる請求権
      受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)および償還金(信託終了時における信
     託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)を持分に応じて請求する権利を有
     します。
      収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 当該収益
     分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
     収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義
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     で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。                                            ) に、原則として決算日
     から起算して       5 営業日までに支払います。
      上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、                                                   原則として
     毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替口座
     簿に記載または記録されます。
      償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 信託終了
     日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前に設
     定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権について
     は原則として取得申込者とします。                   ) に、原則として信託終了日から起算して                      5 営業日までに       支払います。
      収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
      受益者が、収益分配金については支払開始日から                            5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終了
     による償還金については支払開始日から                      10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受託会
     社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     ② 換金請求権

      受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「2 換金(解
     約)手続等」をご参照下さい。
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                         第3 【ファンドの経理状況】

     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                                38 年大蔵

     省令第    59 号)並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成                                12 年総
     理府令第     133  号)に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            19 期計算期間(平成          29 年 12 月 1
     日から平成      30 年 11 月 30 日まで)の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けており
     ます。
                            1  【財務諸表】


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      【財務諸表】

       ダイワライフスタイル75
       (1)【貸借対照表】
                                                      (単位:円)
                                    第18期              第19期
                                 平成29年11月30日現在              平成30年11月30日現在
      資産の部
        流動資産
                                            -           3,117,476
         金銭信託
                                        7,412,269              6,062,767
         コール・ローン
                                       934,617,626              962,096,913
         親投資信託受益証券
                                       942,029,895              971,277,156
         流動資産合計
                                       942,029,895              971,277,156
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                         394,867             1,642,298
         未払解約金
                                         378,916              420,125
         未払受託者報酬
                                        3,884,383              4,306,592
         未払委託者報酬
                                          35,429              39,363
         その他未払費用
                                        4,693,595              6,408,378
         流動負債合計
                                        4,693,595              6,408,378
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                       631,550,724              673,349,184
                                      ※1              ※1
         元本
         剰余金
           期末剰余金又は期末欠損金(△)                            305,785,576              291,519,594
                                       273,110,882              254,508,184
           (分配準備積立金)
                                       937,336,300              964,868,778
         元本等合計
                                       937,336,300              964,868,778
        純資産合計
                                       942,029,895              971,277,156
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                       (単位:円)
                                     第18期              第19期
                                  自   平成28年12月1日            自   平成29年12月1日
                                  至   平成29年11月30日            至   平成30年11月30日
      営業収益
                                        140,217,012             △  24,427,713
        有価証券売買等損益
                                        140,217,012             △  24,427,713
        営業収益合計
      営業費用
                                           2,416              3,295
        支払利息
                                          722,642              830,997
        受託者報酬
                                         7,407,971              8,518,509
        委託者報酬
                                           67,574              78,105
        その他費用
                                         8,200,603              9,430,906
        営業費用合計
                                        132,016,409             △  33,858,619
      営業利益又は営業損失(△)
                                        132,016,409             △  33,858,619
      経常利益又は経常損失(△)
                                        132,016,409             △  33,858,619
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                         4,994,817              △  400,971
      に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                  161,684,471              305,785,576
                                         33,051,439              41,569,482
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         33,051,439              41,569,482
        額
                                         15,971,926              22,377,816
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         15,971,926              22,377,816
        額
                                             -              -
                                           ※1              ※1
      分配金
                                        305,785,576              291,519,594
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                  66/305










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     (3)  【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                         第 19 期
            区 分                        自 平成     29 年 12 月 1 日
                                     至 平成     30 年 11 月 30 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                 第 18 期               第 19 期
              区 分
                             平成  29 年 11 月 30 日現在         平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                         598,654,336       円           631,550,724       円

           期中追加設定元本額                          91,122,014      円           88,023,270      円
           期中一部解約元本額                          58,225,626      円           46,224,810      円
     2.      計算期間末日における受益                         631,550,724       口           673,349,184       口

           権の総数
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                  第 18 期              第 19 期
              区 分                自 平成     28 年 12 月 1 日       自 平成     29 年 12 月 1 日
                              至 平成     29 年 11 月 30 日      至 平成     30 年 11 月 30 日
                                  67/305







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        ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額(  0 円)、解約に伴う当期              額(  0 円)、解約に伴う当期
                            純利益金額分配後の有価証券                 純利益金額分配後の有価証券
                            売買等損益から費用を控除                 売買等損益から費用を控除
                            し、繰越欠損金を補填した額                 し、繰越欠損金を補填した額
                            ( 108,260,931       円)、投資信         ( 0 円)、投資信託約款に規
                            託約款に規定される収益調整                 定される収益調整金
                            金(  246,370,423       円)及び分        ( 299,354,117       円)及び分配
                            配準備積立金(        164,849,951        準備積立金(       254,508,184
                            円)より分配対象額は                 円)より分配対象額は
                            519,481,305       円(  1 万口当たり       553,862,301       円(  1 万口当たり
                            8,225.49     円)であり、分配を            8,225.48     円)であり、分配を
                            行っておりません。                 行っておりません。
     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 19 期
             区 分                        自 平成     29 年 12 月 1 日
                                     至 平成     30 年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                         び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                         す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                         券、デリバティブ取引に投資しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
                         変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
                                  68/305


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     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項
                                         第 19 期
             区 分
                                     平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                          第 18 期                    第 19 期
                      平成  29 年 11 月 30 日現在              平成  30 年 11 月 30 日現在
         種 類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額(円)                      含まれた評価差額(円)
     親投資信託受益証券                           134,810,851                      △ 25,285,338
     合計                           134,810,851                      △ 25,285,338
     (デリバティブ取引に関する注記)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 18 期                          第 19 期
             平成  29 年 11 月 30 日現在                    平成  30 年 11 月 30 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)

                               第 19 期
                           自 平成     29 年 12 月 1 日
                           至 平成     30 年 11 月 30 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
     ( 1 口当たり情報)

                               第 18 期                 第 19 期
                           平成  29 年 11 月 30 日現在          平成  30 年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.4842    円               1.4329    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (14,842    円 )             (14,329    円 )
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     (4)  【附属明細表】
     第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                   評価額
       種 類                銘 柄                券面総額                   備考
                                                   (円)
              トピックス・インデックス・マザー
     親投資信託受益
                                        544,757,466           575,972,068
              ファンド
     証券
              日本債券インデックスマザーファンド                          138,475,066           193,505,057
              外国株式インデックスマザーファンド                          58,841,550          144,138,260
              外国債券インデックスマザーファンド                          17,567,044           48,481,528
     親投資信託受益証券 合計                                              962,096,913
     合計                                              962,096,913
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はありません。
     (参考)


      当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「日本債券インデックス
     マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券及び「外国債券イン
     デックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された
     「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
      なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとお
     りであります。
     「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

      以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  平成  29 年 11 月 30 日現在      平成  30 年 11 月 30 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
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       流動資産
        金銭信託
                                             -        5,748,360,758
        コール・ローン
                                       5,276,595,266              11,179,224,344
        株式
                             ※ 2 ※ 3      141,293,259,400              140,729,270,900
        派生商品評価勘定
                                         81,277,080              26,461,940
        未収入金
                                             -         76,903,429
        未収配当金
                                        779,613,672              875,753,046
        未収利息
                                          327,444             1,251,373
        前払金
                                             -         21,520,000
        その他未収収益
                             ※ ▶            9,771,083              30,930,674
        流動資産合計
                                      147,440,843,945              158,689,676,464
       資産合計
                                      147,440,843,945              158,689,676,464
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                            1,080            7,672,420
        前受金
                                         69,750,000                   -
        未払金
                                          452,160           1,030,901,154
        未払解約金
                                        254,453,100               23,803,900
        受入担保金
                                       3,958,464,457              15,009,839,092
        その他未払費用
                                             -           174,575
        流動負債合計
                                       4,283,120,797              16,072,391,141
       負債合計
                                       4,283,120,797              16,072,391,141
     純資産の部
       元本等
        元本
                             ※ 1        128,627,233,302              134,890,694,102
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      14,530,489,846               7,726,591,221
        元本等合計
                                      143,157,723,148              142,617,285,323
       純資産合計
                                      143,157,723,148              142,617,285,323
     負債純資産合計                                147,440,843,945              158,689,676,464
     注記表


     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自 平成     29 年 12 月 1 日
            区 分
                                     至 平成     30 年 11 月 30 日
                                  71/305


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  新株予約権証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)

              区 分               平成  29 年 11 月 30 日現在         平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.   ※ 1  期首                        平成  28 年 12 月 1 日          平成  29 年 12 月 1 日
          期首元本額                       141,237,185,956         円        128,627,233,302         円
          期中追加設定元本額                        15,344,235,430        円         18,705,077,077        円
          期中一部解約元本額                        27,954,188,084        円         12,441,616,277        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
                                  72/305


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          トピックス・インデックス                        4,364,412,056        円          4,208,196,163        円
          ファンド
          ダイワ・トピックス・イン                        11,109,078,226        円          8,873,990,627        円
          デックスファンドVA
          適格機関投資家専用・ダイ                          63,469,755      円           50,893,960      円
          ワ・トピックスインデックス
          ファンドVA2
          ダイワ国内重視バランスファ                          80,019,243      円           65,059,832      円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                        1,411,218,462        円          1,060,778,978        円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          70,073,352      円           59,055,392      円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                        1,949,560,771        円          1,449,339,094        円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          日本株式インデックスファン                               -円             4,513,952     円
          ド(  FOFs  用)(適格機関投資
          家専用)
          D-I    ' s  TOPIXイン                    28,367,467      円           39,579,272      円
          デックス
          為替ヘッジ付米国国債プラス                          25,160,362      円           19,750,054      円
          日本株式ファンド
          DCダイワ・ターゲットイ                            571,628    円             687,039    円
          ヤー  2050
          iFree       TOPIXイン                   294,793,376       円           766,287,386       円
          デックス
          iFree       8資産バランス                   624,779,967       円          1,279,701,333        円
          iFree       年金バランス                        -円             18,821,903      円
          DCダイワ日本株式インデッ                        60,695,276,446        円         65,506,653,858        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス3                        2,195,311,787        円          2,604,113,138        円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス5                        2,320,693,161        円          2,907,019,868        円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス7                        2,181,670,247        円          2,813,203,474        円
          0
          年金ダイワ日本株式インデッ                        4,033,420,970        円          4,626,136,087        円
          クス
                                  73/305


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          DCダイワ・ターゲットイ                          17,249,227      円           15,110,700      円
          ヤー  2020
          DCダイワ・ターゲットイ                          51,964,735      円           52,614,491      円
          ヤー  2030
          DCダイワ・ターゲットイ                          13,124,314      円           16,862,669      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                               -円             9,822,989     円
          日本株式
          ダイワ世界分散バランスファ                            364,602    円             350,718    円
          ンド15VA
          ダイワ世界分散バランスファ                            362,318    円             359,201    円
          ンド20VA
          ダイワ世界分散バランスファ                            690,983    円             712,052    円
          ンド20VA(国内株式型)
          ダイワ世界分散バランスファ                           6,930,943     円            4,149,572     円
          ンド25VA
          ダイワ世界分散バランスファ                          19,322,872      円            4,912,940     円
          ンド30VA
          ダイワ世界分散バランスファ                          15,921,448      円            9,756,807     円
          ンド30VA(国内株式型)
          ダイワ世界バランスファンド                          359,581,980       円           184,587,297       円
          40VA
          ダイワ世界バランスファンド                          168,953,117       円           162,072,230       円
          60VA
          ダイワ・バランスファンド3                        11,001,597,589        円          9,658,927,568        円
          5VA
          ダイワ・ワールド・バランス                          227,225,197       円           11,433,435      円
          ファンド50VA
          ダイワ・ワールド・バランス                          239,347,643       円           14,487,998      円
          ファンド75VA
          ダイワ・バランスファンド2                          895,003,489       円           823,275,779       円
          5VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ国内バランスファンド                          144,200,065       円           129,734,372       円
          25VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ国内バランスファンド                          242,040,229       円           221,128,598       円
          30VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ・ノーロード           TOP               70,307,122      円           140,301,263       円
          IXファンド
                                  74/305


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ダイワファンドラップ             TO            5,865,224,891        円          8,504,620,250        円
          PIXインデックス
          ダイワTOPIXインデック                           4,249,531     円           292,440,998       円
          ス(ダイワSMA専用)
          ダイワファンドラップオンラ                        1,175,567,763        円          1,905,520,921        円
          イン   TOPIXインデック
          ス
          ダイワ・インデックスセレク                        1,188,177,701        円          1,400,114,800        円
          ト  TOPIX
          ダイワライフスタイル25                          176,027,159       円           181,369,214       円
          ダイワライフスタイル50                          628,315,358       円           649,148,174       円
          ダイワライフスタイル75                          505,576,948       円           544,757,466       円
          DC・ダイワ・トピックス・                        14,162,028,802        円         13,598,340,190        円
          インデックス(確定拠出年金
          専用ファンド)
       計                          128,627,233,302         円        134,890,694,102         円
     2.     期末日における受益権の総数                       128,627,233,302         口        134,890,694,102         口

     3.   ※ 2  貸付有価証券                 株券貸借取引契約により、以                 株券貸借取引契約により、以

                           下のとおり有価証券の貸付を                 下のとおり有価証券の貸付を
                           行っております。                 行っております。
                           株式       3,819,839,950        円  株式       14,441,000,290        円
     4.   ※ 3  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                           金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                           とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                           す。                 す。
                           株式        704,400,000       円  株式        680,300,000       円
     5.   ※ ▶  その他未収収益                 貸付有価証券に係る配当金相                 貸付有価証券に係る配当金相

                           当額の未入金分        8,686,485     円が    当額の未入金分        28,279,195      円
                           含まれております。                 が含まれております。
     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自 平成     29 年 12 月 1 日
             区 分
                                     至 平成     30 年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
                                  75/305


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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
                         信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                         款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
                         価指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区 分                        平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                         平成  29 年 11 月 30 日現在           平成  30 年 11 月 30 日現在
           種 類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
     株式                            9,624,573,051                   △ 9,360,479,994
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     合計                            9,624,573,051                   △ 9,360,479,994
     (注)          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成                                          29 年 9
               月 20 日から平成      29 年 11 月 30 日まで、及び平成          30 年 9 月 20 日から平成      30 年 11 月 30 日ま
               で)を指しております。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     株式関連

                   平成  29 年 11 月 30 日 現在                平成  30 年 11 月 30 日 現在
       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                     うち                        うち
                    1年超                        1年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
      買 建       1,715,670,000         -  1,797,000,000       81,330,000      1,849,310,000         -  1,868,160,000       18,850,000

     合計        1,715,670,000         -  1,797,000,000       81,330,000      1,849,310,000         -  1,868,160,000       18,850,000

     (注)    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     ( 1 口当たり情報)

                           平成  29 年 11 月 30 日現在          平成  30 年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.1130    円               1.0573    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (11,130    円 )             (10,573    円 )
     附属明細表

     第1   有価証券明細表

      (1)    株式
                                 評価額(円)
           銘 柄          株 式 数                               備考
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                             単 価         金 額
     極  洋
                        2,600     3,225.00          8,385,000
     日本水産                   81,100       686.00         55,634,600
     マルハニチロ                   11,700      4,105.00          48,028,500
     ホウスイ                    500     911.00          455,500
     カネコ種苗                   2,200     1,437.00          3,161,400
     サカタのタネ                   9,900     3,895.00          38,560,500
     ホクト                   6,700     2,019.00          13,527,300
     ホクリヨウ                   1,000      752.00          752,000
     ヒノキヤグループ                   1,700     2,113.00          3,592,100
                                                         1,600   株
     ショーボンドHD                   6,300     8,700.00          54,810,000       貸付株式数
                                                        (1,600    株 )
     ミライト・ホールディング                                                    5,500   株
                        20,500      1,664.00          34,112,000       貸付株式数
     ス                                                   (5,500    株 )
                                                         1,800   株
     タマホーム                   5,200     1,111.00          5,777,200      貸付株式数
                                                        (1,800    株 )
     サンヨーホームズ                   1,400      875.00         1,225,000      貸付株式数            400  株
     日本アクア                   2,000      390.00          780,000     貸付株式数            800  株
     ファーストコーポレーショ
                        2,300     1,066.00          2,451,800      貸付株式数            900  株
     ン
     ベステラ                   1,500     1,565.00          2,347,500
     スペースバリューHD                   9,800     1,046.00          10,250,800
     住石ホールディングス                   16,400       115.00         1,886,000
     日鉄鉱業                   1,800     5,560.00          10,008,000
     三井松島HLDGS                   3,300     1,612.00          5,319,600
     国際石油開発帝石                  324,500      1,205.00         391,022,500
     石油資源開発                   11,600      2,354.00          27,306,400
     K&Oエナジーグループ                   3,900     1,636.00          6,380,400
     ダイセキ環境ソリューショ
                        1,500      865.00         1,297,500
     ン
     第一カッター興業                    900    2,140.00          1,926,000
     安藤・間                   51,500       686.00         35,329,000
     東急建設                   23,600      1,145.00          27,022,000
     コムシスホールディングス                   28,700      2,930.00          84,091,000
     ミサワホーム                   6,800      831.00         5,650,800
     ビーアールホールディング
                        6,500      397.00         2,580,500
     ス
     高松コンストラクションG
                        5,100     2,899.00          14,784,900
     P
     東建コーポレーション                   2,500     7,780.00          19,450,000
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     ソネック                    800     778.00          622,400
     ヤマウラ                   3,000      902.00         2,706,000      貸付株式数           1,500   株
     大成建設                   66,500      4,990.00         331,835,000
     大  林  組
                       200,300      1,132.00         226,739,600
     清水建設                  204,400       970.00        198,268,000
     飛島建設                   5,600     1,560.00          8,736,000
     長谷工コーポレーシヨン                   83,700      1,374.00         115,003,800
     松井建設                   7,300      853.00         6,226,900
     錢  高  組
                         800    5,500.00          4,400,000
     鹿島建設                  156,400      1,571.00         245,704,400
     不動テトラ                   5,000     1,952.00          9,760,000
     大末建設                   2,300     1,190.00          2,737,000
     鉄建建設                   4,000     3,020.00          12,080,000
     西松建設                   14,400      2,618.00          37,699,200
     三井住友建設                   48,000       705.00         33,840,000
     大豊建設                   4,600     3,775.00          17,365,000
     前田建設                   47,600      1,192.00          56,739,200
     佐田建設                   4,000      433.00         1,732,000
     ナカノフドー建設                   4,900      625.00         3,062,500      貸付株式数           1,000   株
     奥  村  組
                        11,000      3,785.00          41,635,000
     東鉄工業                   8,000     3,340.00          26,720,000
     イチケン                   1,200     2,165.00          2,598,000      貸付株式数            100  株
     富士ピー・エス                   2,000      517.00         1,034,000
     淺沼組                   2,400     3,475.00          8,340,000
     戸田建設                   77,800       764.00         59,439,200
     熊  谷  組
                        9,600     3,595.00          34,512,000
     青木あすなろ建設                   3,600     1,028.00          3,700,800
     北野建設                   1,400     4,075.00          5,705,000
     植  木  組
                         800    2,453.00          1,962,400
     矢作建設                   9,100      764.00         6,952,400
     ピーエス三菱                   7,000      711.00         4,977,000
     日本ハウスHLDGS                   12,600       504.00         6,350,400      貸付株式数           3,100   株
     大東建託                   23,900     14,830.00          354,437,000
     新日本建設                   8,200     1,210.00          9,922,000
     NIPPO                   17,700      1,935.00          34,249,500
     東亜道路                   1,200     3,250.00          3,900,000      貸付株式数            800  株
     前田道路                   21,100      2,230.00          47,053,000
     日本道路                   1,800     6,170.00          11,106,000
     東亜建設                   5,800     1,576.00          9,140,800
     若築建設                   3,400     1,723.00          5,858,200      貸付株式数           1,000   株
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     東洋建設                   24,200       423.00         10,236,600
     五洋建設                   79,300       716.00         56,778,800
     世紀東急                   9,400      674.00         6,335,600
     福  田  組
                        2,200     5,410.00          11,902,000       貸付株式数            600  株
     日本ドライケミカル                   1,500     1,318.00          1,977,000
     住友林業                   47,300      1,675.00          79,227,500
     日本基礎技術                   6,600      346.00         2,283,600
     巴コーポレーション                   8,300      451.00         3,743,300      貸付株式数           4,600   株
     大和ハウス                  185,100      3,575.00         661,732,500
     ライト工業                   12,900      1,545.00          19,930,500
     積水ハウス                  205,200      1,711.00         351,097,200
     日特建設                   5,600      700.00         3,920,000
     北陸電気工事                   3,100     1,000.00          3,100,000
     ユアテック                   10,700       936.00         10,015,200       貸付株式数            500  株
     四電工                   1,000     2,738.00          2,738,000
     中電工                   8,600     2,524.00          21,706,400
     関  電  工
                        30,500      1,178.00          35,929,000       貸付株式数           6,800   株
     きんでん                   44,600      1,966.00          87,683,600
     東京エネシス                   6,700      965.00         6,465,500      貸付株式数           3,200   株
     トーエネック                   1,900     3,140.00          5,966,000
     住友電設                   4,600     2,079.00          9,563,400      貸付株式数           2,000   株
     日本電設工業                   11,500      2,482.00          28,543,000
     協和エクシオ                   26,100      2,860.00          74,646,000
     新日本空調                   5,700     2,063.00          11,759,100
     日本工営                   3,800     2,731.00          10,377,800
     九電工                   13,200      4,415.00          58,278,000
     三機工業                   15,100      1,221.00          18,437,100
     日  揮
                        57,500      1,658.00          95,335,000
     中外炉工業                   1,900     2,468.00          4,689,200
     ヤマト                   5,900      636.00         3,752,400
     太平電業                   4,400     2,790.00          12,276,000
     高砂熱学                   16,900      2,037.00          34,425,300
     三晃金属                    800    3,010.00          2,408,000
     NECネッツエスアイ                   6,500     2,528.00          16,432,000
     朝日工業社                   1,400     3,330.00          4,662,000
     明星工業                   12,000       845.00         10,140,000       貸付株式数           1,000   株
                                                         2,100   株
     大  氣  社
                        9,100     3,190.00          29,029,000       貸付株式数
                                                        (2,100    株 )
     ダイダン                   4,400     2,553.00          11,233,200
     日比谷総合設備                   6,300     1,926.00          12,133,800       貸付株式数           1,000   株
                                  80/305


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                         3,700   株
     東芝プラントシステム                   14,500      2,483.00          36,003,500       貸付株式数
                                                        (3,700    株 )
     日本製粉                   19,700      1,937.00          38,158,900
     日清製粉G本社                   67,700      2,385.00         161,464,500
     日東富士製粉                    400    5,620.00          2,248,000
     昭和産業                   5,400     2,837.00          15,319,800       貸付株式数            700  株
     鳥越製粉                   5,300      948.00         5,024,400      貸付株式数           1,000   株
     中部飼料                   7,200     1,405.00          10,116,000
     フィード・ワン                   39,500       210.00         8,295,000      貸付株式数           5,000   株
     東洋精糖                    900    1,173.00          1,055,700
     日本甜菜糖                   3,400     1,967.00          6,687,800
     三井製糖                   4,700     3,020.00          14,194,000
     塩水港精糖                   6,500      251.00         1,631,500
     日新製糖                   2,900     2,385.00          6,916,500
     LIFULL                   19,800       897.00         17,760,600
     ジェイエイシーリクルート
                        4,600     2,315.00          10,649,000       貸付株式数           1,800   株
     メント
     日本M&Aセンター                   42,500      2,647.00         112,497,500
     メンバーズ                   1,900     1,030.00          1,957,000
     中広                    500     621.00          310,500
     タケエイ                   5,800      866.00         5,022,800
     E・Jホールディングス                    700    1,186.00            830,200     貸付株式数            200  株
     トラスト・テック                   2,700     3,260.00          8,802,000      貸付株式数           1,000   株
     コシダカホールディングス                   15,300      1,535.00          23,485,500
     アルトナー                   1,000      781.00          781,000
                                                          500  株
     パソナグループ                   5,400     1,397.00          7,543,800      貸付株式数
                                                         (500  株 )
     CDS                   1,400     1,329.00          1,860,600      貸付株式数            700  株
     リンクアンドモチベーショ
                        10,500      1,041.00          10,930,500       貸付株式数           4,100   株
     ン
     GCA                   5,700      802.00         4,571,400
     エス・エム・エス                   20,900      1,870.00          39,083,000
     パーソルホールディングス                   56,900      2,126.00         120,969,400
     リニカル                   3,200     1,616.00          5,171,200
     クックパッド                   17,800       413.00         7,351,400      貸付株式数           8,200   株
     エスクリ                   1,600      669.00         1,070,400
     アイ・ケイ・ケイ                   2,800      724.00         2,027,200
     森永製菓                   15,000      4,990.00          74,850,000
     中  村  屋
                        1,600     4,515.00          7,224,000
     江崎グリコ                   18,000      5,530.00          99,540,000       貸付株式数           1,000   株
                                  81/305


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     名糖産業                   2,900     1,475.00          4,277,500
     井村屋グループ                   2,600     3,115.00          8,099,000
     不  二  家
                        3,200     2,514.00          8,044,800
     山崎製パン                   49,000      2,383.00         116,767,000       貸付株式数           5,200   株
     第一屋製パン                   1,100     1,144.00          1,258,400      貸付株式数            400  株
     モロゾフ                   1,000     5,470.00          5,470,000
     亀田製菓                   3,700     5,360.00          19,832,000
     寿スピリッツ                   6,300     4,850.00          30,555,000
     カルビー                   27,200      3,760.00         102,272,000       貸付株式数           10,300    株
     森永乳業                   11,900      3,325.00          39,567,500
     六甲バター                   4,300     2,383.00          10,246,900
     ヤクルト                   44,300      8,550.00         378,765,000
     明治ホールディングス                   42,400      8,930.00         378,632,000
     雪印メグミルク                   14,400      3,160.00          45,504,000
     プリマハム                   8,300     2,156.00          17,894,800
     日本ハム                   25,800      4,210.00         108,618,000
     林兼産業                   1,800      672.00         1,209,600
     丸大食品                   6,300     2,021.00          12,732,300
     S  Foods
                        5,300     4,905.00          25,996,500
     伊藤ハム米久HLDGS                   38,100       755.00         28,765,500       貸付株式数           3,000   株
     学情                   2,300     1,536.00          3,532,800
     スタジオアリス                   2,900     2,598.00          7,534,200
     シミックホールディングス                   3,200     2,177.00          6,966,400
     システナ                   20,900      1,461.00          30,534,900
     NJS                   1,200     1,719.00          2,062,800
     デジタルアーツ                   3,100     6,490.00          20,119,000       貸付株式数           1,200   株
     新日鉄住金SOL                   8,800     3,245.00          28,556,000
     綜合警備保障                   22,700      5,340.00         121,218,000
     キューブシステム                   3,100      771.00         2,390,100      貸付株式数           1,000   株
     いちご                   74,000       389.00         28,786,000
     エイジア                   1,200     1,404.00          1,684,800      貸付株式数            400  株
     日本駐車場開発                   75,600       160.00         12,096,000
     コア                   2,400     1,401.00          3,362,400
     カカクコム                   42,900      2,284.00          97,983,600
     アイロムグループ                   2,200     2,193.00          4,824,600
     セントケア・ホールディン
                        3,100      585.00         1,813,500
     グ
     サイネックス                    900     763.00          686,700
     ルネサンス                   3,100     2,372.00          7,353,200
     ディップ                   9,100     2,550.00          23,205,000
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     SBSホールディングス                   6,100     1,369.00          8,350,900      貸付株式数           1,000   株
                                                         1,500   株
     オプトホールディング                   3,500     2,117.00          7,409,500      貸付株式数
                                                        (1,500    株 )
     新日本科学                   7,900      711.00         5,616,900
     ツクイ                   13,300      1,021.00          13,579,300       貸付株式数            400  株
     キャリアデザインセンター                   1,400     1,302.00          1,822,800
     エムスリー                  120,100      1,834.00         220,263,400
     ツカダ・グローバルHOL
                        3,800      628.00         2,386,400      貸付株式数           1,000   株
     D
     ブラス                    500     632.00          316,000
     アウトソーシング                   30,000      1,423.00          42,690,000
     ウェルネット                   5,700     1,145.00          6,526,500      貸付株式数           3,600   株
     ワールドホールディングス                   1,600     2,736.00          4,377,600      貸付株式数            100  株
     ディー・エヌ・エー                   30,800      2,106.00          64,864,800       貸付株式数           3,700   株
     博報堂DYHLDGS                   79,400      1,738.00         137,997,200
     ぐるなび                   8,100      842.00         6,820,200      貸付株式数           1,300   株
     エスアールジータカミヤ                   6,100      695.00         4,239,500
     ジャパンベストレスキュー
                        4,400     1,624.00          7,145,600      貸付株式数           1,700   株
     S
     ファンコミュニケーション
                        15,600       705.00         10,998,000       貸付株式数           6,300   株
     ズ
     ライク                   2,200     1,662.00          3,656,400      貸付株式数            800  株
     ビジネス・ブレークスルー                   2,300      377.00          867,100
     WDBホールディングス                   2,600     2,878.00          7,482,800
     ティア                   2,600      690.00         1,794,000      貸付株式数           1,000   株
     CDG                    500    1,461.00            730,500
     バリューコマース                   3,900     1,486.00          5,795,400      貸付株式数           1,500   株
     インフォマート                   31,300      1,394.00          43,632,200       貸付株式数           12,300    株
     サッポロホールディングス                   21,900      2,585.00          56,611,500       貸付株式数           8,600   株
     アサヒグループホールディ
                       125,300      4,754.00         595,676,200
     ン
     キリンHD                  270,900      2,665.00         721,948,500
     宝ホールディングス                   45,000      1,447.00          65,115,000
     オエノンホールディングス                   16,800       386.00         6,484,800      貸付株式数           4,500   株
     養  命  酒
                        1,900     2,423.00          4,603,700
     コカ・コーラボトラーズJ
                        45,900      3,250.00         149,175,000
     HD
     サントリー食品インター                   40,000      4,760.00         190,400,000
     ダイドーグループHD                   3,400     6,180.00          21,012,000       貸付株式数            800  株
     伊  藤  園
                        19,900      5,210.00         103,679,000
                                  83/305


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     キーコーヒー                   5,900     2,149.00          12,679,100
     ユニカフェ                   1,800     1,268.00          2,282,400
     ジャパンフーズ                    800    1,233.00            986,400
     日清オイリオグループ                   7,700     3,520.00          27,104,000
     不二製油グループ                   14,600      3,630.00          52,998,000
     かどや製油                    600    5,840.00          3,504,000
     J-オイルミルズ                   3,100     4,050.00          12,555,000
     ローソン                   14,800      7,430.00         109,964,000
     サンエー                   4,400     4,765.00          20,966,000
     カワチ薬品                   4,500     2,209.00          9,940,500
     エービーシー・マート                   9,200     6,380.00          58,696,000
     ハードオフコーポレーショ
                        2,300      915.00         2,104,500
     ン
     高千穂交易                   2,200     1,079.00          2,373,800
     アスクル                   5,100     2,965.00          15,121,500       貸付株式数           2,000   株
     ゲオホールディングス                   8,900     1,911.00          17,007,900       貸付株式数           3,500   株
                                                          800  株
     アダストリア                   8,100     1,859.00          15,057,900       貸付株式数
                                                         (100  株 )
     ジーフット                   3,900      752.00         2,932,800      貸付株式数           1,000   株
     シー・ヴイ・エス・ベイエ
                         700     744.00          520,800
     リア
     伊藤忠食品                   1,400     5,320.00          7,448,000
     くらコーポレーション                   3,400     7,140.00          24,276,000
     キャンドゥ                   2,700     1,684.00          4,546,800
     エレマテック                   2,700     2,261.00          6,104,700
     パルグループHLDGS                   3,000     3,080.00          9,240,000
     JALUX                   1,700     2,862.00          4,865,400      貸付株式数            200  株
     エディオン                   24,900      1,248.00          31,075,200       貸付株式数           9,000   株
     あらた                   3,200     4,930.00          15,776,000
     サーラコーポレーション                   11,800       661.00         7,799,800
     ワッツ                   1,900      815.00         1,548,500      貸付株式数            100  株
     トーメンデバイス                    800    2,461.00          1,968,800
     ハローズ                   2,200     2,598.00          5,715,600
                                                         6,400   株
     JPホールディングス                   16,100       309.00         4,974,900      貸付株式数
                                                        (2,000    株 )
     あみやき亭                   1,300     4,100.00          5,330,000
     東京エレクトロンデバイス                   2,100     1,911.00          4,013,100
     ひらまつ                   11,600       369.00         4,280,400      貸付株式数           5,900   株
     フィールズ                   5,100      916.00         4,671,600      貸付株式数           1,200   株
     双日                  324,700       402.00        130,529,400
                                  84/305


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     アルフレッサホールディン
                        65,200      3,020.00         196,904,000
     グス
     大黒天物産                   1,400     4,485.00          6,279,000      貸付株式数            400  株
     ハニーズホールディングス                   5,600      909.00         5,090,400
                                                          500  株
     ファーマライズHD                   1,400      603.00          844,200     貸付株式数
                                                         (500  株 )
     キッコーマン                   39,500      6,620.00         261,490,000
     味  の  素
                       135,500      1,962.50         265,918,750       貸付株式数           20,600    株
     キユーピー                   33,300      2,756.00          91,774,800
     ハウス食品G本社                   22,900      4,025.00          92,172,500
     カ  ゴ  メ
                        23,900      3,315.00          79,228,500
     焼津水産化工                   2,900     1,092.00          3,166,800      貸付株式数           1,000   株
     アリアケジャパン                   5,500     9,810.00          53,955,000
     ピエトロ                    700    1,643.00          1,150,100
     エバラ食品工業                   1,400     2,228.00          3,119,200
     ニチレイ                   31,100      3,205.00          99,675,500
     横浜冷凍                   15,200       948.00         14,409,600
     東洋水産                   30,700      3,890.00         119,423,000
     イートアンド                   2,000     1,771.00          3,542,000
     大冷                    700    1,825.00          1,277,500
     ヨシムラ・フード・HLD
                        1,600      671.00         1,073,600
     GS
     日清食品HD                   25,400      7,330.00         186,182,000
     永谷園ホールディングス                   3,100     2,787.00          8,639,700
     一正蒲鉾                   2,300     1,096.00          2,520,800      貸付株式数            800  株
     フジッコ                   6,400     2,494.00          15,961,600
     ロックフィールド                   6,400     1,687.00          10,796,800
     日本たばこ産業                  345,600      2,823.50         975,801,600
     ケンコーマヨネーズ                   3,300     2,300.00          7,590,000      貸付株式数            200  株
     わらべや日洋HD                   3,900     1,957.00          7,632,300      貸付株式数            600  株
     なとり                   3,300     1,875.00          6,187,500
     イフジ産業                   1,000      713.00          713,000
     ピックルスコーポレーショ
                        1,400     2,256.00          3,158,400
     ン
     北の達人コーポ                   23,500       525.00         12,337,500       貸付株式数           7,900   株
                                                         9,400   株
     ユーグレナ                   24,500       698.00         17,101,000       貸付株式数
                                                        (5,800    株 )
     片倉工業                   7,200     1,218.00          8,769,600
     グ  ン  ゼ
                        4,200     4,455.00          18,711,000
     ヒューリック                  124,000      1,038.00         128,712,000
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     神  栄
                         700    1,161.00            812,700
     ラサ商事                   3,200      973.00         3,113,600
     アルペン                   4,500     1,947.00          8,761,500      貸付株式数           1,700   株
     ハブ                   1,900      955.00         1,814,500
     ラクーンホールディングス                   3,400      705.00         2,397,000      貸付株式数            300  株
     クオールホールディングス                   8,600     2,030.00          17,458,000       貸付株式数           2,700   株
                                                         1,700   株
     アルコニックス                   6,200     1,305.00          8,091,000      貸付株式数
                                                        (1,700    株 )
     神戸物産                   8,900     3,480.00          30,972,000
     ソリトンシステムズ                   3,300      906.00         2,989,800      貸付株式数           1,300   株
     ジンズ                   4,000     7,020.00          28,080,000
                                                         8,900   株
     ビックカメラ                   31,400      1,596.00          50,114,400       貸付株式数
                                                        (8,900    株 )
                                                        12,500    株
     DCMホールディングス                   31,600      1,126.00          35,581,600       貸付株式数
                                                        (9,100    株 )
                                                         1,800   株
     ペッパーフードサービス                   4,600     4,100.00          18,860,000       貸付株式数
                                                         (300  株 )
     MonotaRO                   37,200      3,075.00         114,390,000       貸付株式数           14,700    株
                                                          500  株
     東京一番フーズ                   1,400      633.00          886,200     貸付株式数
                                                         (500  株 )
     DDホールディングス                   1,300     2,466.00          3,205,800      貸付株式数            500  株
     あい    ホールディングス
                        9,400     2,263.00          21,272,200       貸付株式数           3,700   株
     ディーブイエックス                   2,200     1,220.00          2,684,000
     きちり                   1,500      825.00         1,237,500      貸付株式数            600  株
     アークランドサービスHD                   4,200     2,514.00          10,558,800
     J.    フロント      リテイリ
                        75,200      1,550.00         116,560,000       貸付株式数           26,800    株
     ング
     ドトール・日レスHD                   10,200      2,215.00          22,593,000
     マツモトキヨシHLDGS                   24,300      4,215.00         102,424,500
                                                         1,400   株
     ブロンコビリー                   3,100     2,981.00          9,241,100      貸付株式数
                                                         (900  株 )
     ZOZO                   63,400      2,525.00         160,085,000       貸付株式数           22,500    株
     トレジャー・ファクトリー                   1,700      745.00         1,266,500
     物語コーポレーション                   1,700    11,070.00          18,819,000
     ココカラファイン                   6,600     6,480.00          42,768,000       貸付株式数           2,600   株
     三越伊勢丹HD                  110,000      1,313.00         144,430,000       貸付株式数           43,400    株
     東洋紡                   24,700      1,643.00          40,582,100
     ユニチカ                   17,000       548.00         9,316,000
     富士紡ホールディングス                   3,000     3,110.00          9,330,000
     日清紡ホールディングス                   32,900      1,033.00          33,985,700
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     倉敷紡績                   5,500     2,900.00          15,950,000
     ダイワボウHD                   5,400     6,360.00          34,344,000
     シキボウ                   3,200     1,164.00          3,724,800
     日東紡績                   8,800     2,174.00          19,131,200
     トヨタ紡織                   20,800      1,749.00          36,379,200
     マクニカ・富士エレHLD
                        16,200      1,752.00          28,382,400       貸付株式数           4,300   株
     GS
     Hamee                   1,500     1,831.00          2,746,500      貸付株式数            100  株
     ラクト・ジャパン                   1,300     7,960.00          10,348,000
     ウエルシアHD                   15,600      5,750.00          89,700,000
     クリエイトSDH                   8,700     3,095.00          26,926,500
     バイタルKSKHD                   11,000      1,212.00          13,332,000       貸付株式数           4,400   株
     八洲電機                   6,000      835.00         5,010,000      貸付株式数           1,000   株
     メディアスホールディング
                        3,100      827.00         2,563,700
     ス
                                                         1,600   株
     UKCホールディングス                   3,800     2,436.00          9,256,800      貸付株式数
                                                        (1,600    株 )
     ジューテックHD                   1,300     1,065.00          1,384,500
     丸善CHI       HD
                        6,600      346.00         2,283,600
     大光                   1,400      683.00          956,200     貸付株式数            500  株
     OCHIホールディングス                   1,800     1,267.00          2,280,600
     TOKAIホールディング
                        30,900      1,004.00          31,023,600
     ス
     黒谷                   1,000      513.00          513,000     貸付株式数            300  株
     ミサワ                   1,000      495.00          495,000
     ティーライフ                    800     980.00          784,000
     Cominix                    900     841.00          756,900
     エー・ピーカンパニー                    900     540.00          486,000
     三洋貿易                   3,000     2,023.00          6,069,000
     チムニー                   1,700     2,751.00          4,676,700      貸付株式数            600  株
     シュッピン                   4,000     1,095.00          4,380,000
     ビューティガレージ                    800    1,798.00          1,438,400
     ウイン・パートナーズ                   3,700     1,162.00          4,299,400      貸付株式数           1,000   株
     ネクステージ                   9,000     1,199.00          10,791,000       貸付株式数           3,500   株
     ジョイフル本田                   17,200      1,731.00          29,773,200       貸付株式数           4,600   株
     鳥貴族                   1,900     2,242.00          4,259,800      貸付株式数            900  株
     キリン堂ホールディングス                   2,300     1,615.00          3,714,500
                                                         1,400   株
     ホットランド                   3,000     1,483.00          4,449,000      貸付株式数
                                                        (1,300    株 )
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                        21,100    株
     すかいらーくHD                   54,600      1,860.00         101,556,000       貸付株式数
                                                        (2,800    株 )
     綿半ホールディングス                   2,200     2,717.00          5,977,400      貸付株式数            700  株
     日本毛織                   19,700       919.00         18,104,300
     ダイトウボウ                   12,700       101.00         1,282,700      貸付株式数           3,800   株
     トーア紡コーポレーション                   2,600      544.00         1,414,400
     ダイドーリミテツド                   6,900      366.00         2,525,400      貸付株式数           1,000   株
     ヨシックス                   1,000     3,325.00          3,325,000
     ユナイテッド・スーパー
                        17,200      1,319.00          22,686,800
     マーケ
     三栄建築設計                   2,600     1,575.00          4,095,000
     野村不動産HLDGS                   40,300      2,242.00          90,352,600
     三重交通グループHD                   12,500       614.00         7,675,000      貸付株式数           3,000   株
     サムティ                   8,300     1,516.00          12,582,800       貸付株式数           3,200   株
     エー・ディー・ワークス                   96,100       41.00         3,940,100
     日本商業開発                   4,200     1,732.00          7,274,400      貸付株式数           1,900   株
     プレサンスコーポレーショ
                        9,600     1,416.00          13,593,600       貸付株式数           3,600   株
     ン
     ユニゾホールディングス                   9,100     2,312.00          21,039,200       貸付株式数           3,500   株
     日本管理センター                   4,100     1,019.00          4,177,900
     サンセイランディック                   1,900     1,017.00          1,932,300
     エストラスト                   1,300      797.00         1,036,100
     フージャースHD                   13,500       656.00         8,856,000      貸付株式数           6,000   株
     オープンハウス                   9,600     4,040.00          38,784,000       貸付株式数           3,800   株
     東急不動産HD                  160,200       637.00        102,047,400
     飯田GHD                   49,600      2,003.00          99,348,800       貸付株式数           3,000   株
     イーグランド                   1,100      740.00          814,000
     帝国繊維                   6,600     2,454.00          16,196,400
     日本コークス工業                   49,400       106.00         5,236,400
     ゴルフダイジェスト・オン                   2,300      806.00         1,853,800      貸付株式数            900  株
     ミタチ産業                   1,400      787.00         1,101,800      貸付株式数            500  株
     BEENOS                   1,400     1,639.00          2,294,600
     あさひ                   4,800     1,461.00          7,012,800
                                                          400  株
     日本調剤                   2,100     3,670.00          7,707,000      貸付株式数
                                                         (100  株 )
     コスモス薬品                   3,000    23,030.00          69,090,000       貸付株式数           1,100   株
     シップヘルスケアHD                   12,200      4,270.00          52,094,000
     トーエル                   2,800      813.00         2,276,400
     一六堂                   1,200      513.00          615,600
     ソフトクリエイトHD                   2,500     1,739.00          4,347,500
                                  88/305


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     オンリー                   1,000     1,080.00          1,080,000
     セブン&アイ・HLDGS                  246,300      4,943.00        1,217,460,900
     薬王堂                   2,500     3,400.00          8,500,000      貸付株式数           1,000   株
     クリエイト・レストラン
                        15,700      1,325.00          20,802,500       貸付株式数           6,200   株
     ツ・ホール
     明治電機工業                   1,800     2,126.00          3,826,800
                                                         3,300   株
     ツルハホールディングス                   12,700     11,200.00          142,240,000       貸付株式数
                                                        (3,300    株 )
     デリカフーズHLDGS                   1,000     1,452.00          1,452,000
     スターティアホールディン
                        1,100      723.00          795,300
     グス
     サンマルクホールディング
                        4,600     2,774.00          12,760,400       貸付株式数            400  株
     ス
     フェリシモ                   1,300     1,212.00          1,575,600      貸付株式数            500  株
     トリドールホールディング                                                    2,800   株
                        7,200     2,212.00          15,926,400       貸付株式数
     ス                                                    (800  株 )
     帝  人
                        47,400      1,960.00          92,904,000
     東  レ
                       453,200       890.30        403,483,960
     ク  ラ  レ
                        98,300      1,764.00         173,401,200
     旭  化  成
                       415,300      1,243.00         516,217,900       貸付株式数           37,900    株
     サカイ     オーベックス
                        1,400     2,467.00          3,453,800
                                                         2,100   株
     TOKYO       BASE
                        5,200      696.00         3,619,200      貸付株式数
                                                        (2,100    株 )
     稲葉製作所                   3,200     1,357.00          4,342,400
     宮地エンジニアリングG                   1,800     2,148.00          3,866,400
     トーカロ                   15,000       990.00         14,850,000       貸付株式数           6,000   株
     アルファCO                   2,000     1,395.00          2,790,000      貸付株式数            800  株
     SUMCO                   65,200      1,740.00         113,448,000       貸付株式数           25,500    株
     川田テクノロジーズ                   1,300     8,530.00          11,089,000
     RS    TECHNOLOG
                        1,200     5,040.00          6,048,000      貸付株式数            400  株
     IES
     ビーロット                   1,000     1,369.00          1,369,000      貸付株式数            300  株
     ファーストブラザーズ                   1,600     1,360.00          2,176,000      貸付株式数            600  株
     ハウスドゥ                   2,300     1,248.00          2,870,400      貸付株式数            800  株
     シーアールイー                   2,600     1,009.00          2,623,400
     プロパティエージェント                    800    1,033.00            826,400     貸付株式数            200  株
     ケイアイスター不動産                   1,800     1,881.00          3,385,800
     アグレ都市デザイン                   1,000      635.00          635,000
     ジェイ・エス・ビー                    200    4,495.00            899,000
     テンポイノベーション                    500    1,536.00            768,000
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     住江織物                   1,600     2,730.00          4,368,000      貸付株式数            500  株
     日本フエルト                   2,900      480.00         1,392,000
     イチカワ                    800    1,508.00          1,206,400
     エコナックホールディング
                        10,400       116.00         1,206,400
     ス
     日東製網                    600    1,512.00            907,200
     芦森工業                   1,200     1,719.00          2,062,800
     アツギ                   4,800     1,071.00          5,140,800
     ウイルプラスHLDGS                    500     968.00          484,000
     ジャパンミート                   2,200     1,988.00          4,373,600
     コメダホールディングス                   13,500      2,370.00          31,995,000
     サツドラホールディングス                   1,000     1,964.00          1,964,000
     デファクトスタンダード                    400     623.00          249,200
     ダイユー・リックHLDG
                        3,100     1,191.00          3,692,100
     S
     バロックジャパン                   4,700     1,073.00          5,043,100
     クスリのアオキHLDGS                   4,700     8,400.00          39,480,000       貸付株式数            400  株
     ダイニック                   2,200      807.00         1,775,400
     共和レザー                   3,400      888.00         3,019,200      貸付株式数           1,300   株
     力の源HD                   1,600      966.00         1,545,600
     スシローグローバルHLD
                        6,400     6,220.00          39,808,000
     GS
     LIXILビバ                   4,900     1,779.00          8,717,100      貸付株式数           1,000   株
     セーレン                   14,400      1,898.00          27,331,200
     ソトー                   2,200      988.00         2,173,600
     東海染工                    700    1,123.00            786,100
     小松マテーレ                   9,600      905.00         8,688,000
     ワコールホールディングス                   17,000      3,095.00          52,615,000
     ホギメディカル                   7,200     3,425.00          24,660,000
     レナウン                   16,300       117.00         1,907,100
     クラウディアHLDGS                   1,400      495.00          693,000
     TSIホールディングス                   21,400       753.00         16,114,200       貸付株式数            100  株
     マツオカコーポレーション                   1,800     3,245.00          5,841,000
     ワールド                   6,000     1,975.00          11,850,000       貸付株式数           2,400   株
     TIS                   19,500      5,240.00         102,180,000
     ネオス                   2,100     1,335.00          2,803,500
     電算システム                   2,200     2,273.00          5,000,600
     グリー                   31,400       496.00         15,574,400
     コーエーテクモHD                   12,000      1,884.00          22,608,000
     三菱総合研究所                   2,300     3,860.00          8,878,000
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     ボルテージ                   1,200      680.00          816,000     貸付株式数            400  株
     電算                    700    2,127.00          1,488,900
     AGS                   3,300      786.00         2,593,800
     ファインデックス                   4,900      722.00         3,537,800      貸付株式数           1,900   株
     ヒト・コミュニケーション
                        1,300     1,959.00          2,546,700
     ズ
     ブレインパッド                   1,300     7,370.00          9,581,000
     KLab                   10,400      1,188.00          12,355,200       貸付株式数           4,100   株
     ポールトゥウィン・ピット
                        3,900     2,625.00          10,237,500       貸付株式数           1,200   株
     クル
     イーブックイニシアティブ                    900    1,757.00          1,581,300      貸付株式数            300  株
     ネクソン                  148,900      1,342.00         199,823,800
     アイスタイル                   14,900      1,163.00          17,328,700       貸付株式数           6,000   株
     エムアップ                   2,000     2,203.00          4,406,000      貸付株式数            800  株
     エイチーム                   3,600     1,695.00          6,102,000      貸付株式数           1,700   株
     テクノスジャパン                   4,900     1,022.00          5,007,800      貸付株式数           2,000   株
     enish                   2,000      578.00         1,156,000
                                                         4,500   株
     コロプラ                   16,600       855.00         14,193,000       貸付株式数
                                                        (4,500    株 )
     オルトプラス                   3,600      422.00         1,519,200      貸付株式数           1,400   株
     ブロードリーフ                   28,900       635.00         18,351,500       貸付株式数           11,400    株
     クロス・マーケティングG                   1,700      432.00          734,400
     デジタルハーツHLDGS                   2,600     1,670.00          4,342,000      貸付株式数           1,100   株
     メディアドゥHLDGS                   1,800     2,771.00          4,987,800      貸付株式数            900  株
     じげん                   6,300      669.00         4,214,700
     ブイキューブ                   3,100      524.00         1,624,400
     サイバーリンクス                    900    1,043.00            938,700     貸付株式数            300  株
     ディー・エル・イー                   3,800      309.00         1,174,200      貸付株式数           1,000   株
     フィックスターズ                   5,600     1,353.00          7,576,800      貸付株式数           2,200   株
     VOYAGE        GROUP
                        3,100     1,264.00          3,918,400
     オプティム                   1,300     4,775.00          6,207,500      貸付株式数            500  株
     セレス                   1,900     2,134.00          4,054,600
     特種東海製紙                   3,700     4,625.00          17,112,500
     ベリサーブ                    600    5,530.00          3,318,000
     ティーガイア                   5,900     2,422.00          14,289,800
     セック                    900    4,390.00          3,951,000
     日本アジアグループ                   6,400      368.00         2,355,200
     豆蔵ホールディングス                   4,000     1,072.00          4,288,000      貸付株式数           1,700   株
     テクマトリックス                   4,100     1,890.00          7,749,000
     プロシップ                    800    2,490.00          1,992,000
                                  91/305


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     ガンホー・オンライン・エ
                       141,300       252.00         35,607,600       貸付株式数           54,900    株
     ンター
     GMOペイメントゲート
                        9,700     6,990.00          67,803,000       貸付株式数           3,800   株
     ウェイ
     ザッパラス                   2,800      400.00         1,120,000
     システムリサーチ                    800    3,605.00          2,884,000
     インターネットイニシア
                        9,600     2,792.00          26,803,200
     ティブ
     さくらインターネット                   7,000      592.00         4,144,000      貸付株式数           1,000   株
     ヴィンクス                   2,000     1,836.00          3,672,000      貸付株式数            700  株
     GMOクラウド                   1,300     4,010.00          5,213,000
     SRAホールディングス                   3,100     3,040.00          9,424,000
     MINORIソリューショ
                        1,100     1,625.00          1,787,500
     ンズ
     システムインテグレータ                   1,600     1,003.00          1,604,800      貸付株式数            600  株
     朝日ネット                   4,800      546.00         2,620,800
     eBASE                   1,700     1,729.00          2,939,300
     アバント                   1,600     1,377.00          2,203,200
     アドソル日進                   2,000     1,962.00          3,924,000
     フリービット                   4,000      988.00         3,952,000
     コムチュア                   3,300     3,325.00          10,972,500
     サイバーコム                   1,000     1,719.00          1,719,000
     アステリア                   2,900      904.00         2,621,600
     王子ホールディングス                  263,000       664.00        174,632,000
     日本製紙                   28,000      2,110.00          59,080,000       貸付株式数            600  株
     三菱製紙                   9,400      586.00         5,508,400      貸付株式数           4,300   株
     北越コーポレーション                   38,500       575.00         22,137,500       貸付株式数           1,000   株
     中越パルプ                   2,600     1,599.00          4,157,400
     巴川製紙                   1,900     1,140.00          2,166,000
                                                         9,200   株
     大王製紙                   28,500      1,394.00          39,729,000       貸付株式数
                                                        (6,200    株 )
     阿波製紙                   1,500      588.00          882,000     貸付株式数            500  株
     マークラインズ                   2,000     1,524.00          3,048,000
     メディカル・データ・ビジ                   5,200     1,026.00          5,335,200      貸付株式数           2,000   株
     gumi                   6,700      742.00         4,971,400      貸付株式数           2,600   株
     ショーケース・ティービー                   1,200      941.00         1,129,200      貸付株式数            400  株
     モバイルファクトリー                   1,600     1,354.00          2,166,400      貸付株式数            600  株
     デジタル・インフォメー
                        2,600     1,613.00          4,193,800      貸付株式数           1,000   株
     ション
     PCIホールディングス                   1,000     2,794.00          2,794,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     パイプドHD                    900    1,035.00            931,500
     アイビーシー                    900    1,365.00          1,228,500      貸付株式数            300  株
     ネオジャパン                   1,100      906.00          996,600     貸付株式数            400  株
     PR    TIMES
                         400    2,331.00            932,400     貸付株式数            100  株
     ランドコンピュータ                    700    1,021.00            714,700
     オープンドア                   2,900     3,325.00          9,642,500
     マイネット                   1,800     1,848.00          3,326,400
     アカツキ                   2,100     5,540.00          11,634,000       貸付株式数            400  株
     ベネフィットジャパン                    300     923.00          276,900
     UBICOMホールディン
                        1,100     1,149.00          1,263,900      貸付株式数            400  株
     グス
                                                         7,000   株
     LINE                   17,800      4,080.00          72,624,000       貸付株式数
                                                        (2,100    株 )
     カナミックネットワーク                    900    1,970.00          1,773,000
     ノムラシステムコーポレー
                         500    1,014.00            507,000
     ション
     レンゴー                   60,400       963.00         58,165,200
     トーモク                   3,500     1,885.00          6,597,500      貸付株式数           1,400   株
     ザ・パック                   4,400     3,230.00          14,212,000
     チェンジ                    400    7,420.00          2,968,000      貸付株式数            100  株
     シンクロ・フード                   2,400      636.00         1,526,400      貸付株式数            900  株
     オークネット                   3,000     1,120.00          3,360,000
     AOI     TYO     HOLD
                        6,400     1,050.00          6,720,000      貸付株式数           1,000   株
     INGS
     マクロミル                   7,300     1,781.00          13,001,300       貸付株式数           2,000   株
     ビーグリー                   1,100     1,010.00          1,111,000
     オロ                    600    3,805.00          2,283,000      貸付株式数            200  株
     昭和電工                   38,800      4,550.00         176,540,000
     住友化学                  459,000       616.00        282,744,000
     住友精化                   2,900     4,820.00          13,978,000
     日産化学                   35,900      6,160.00         221,144,000
     ラサ工業                   2,100     1,663.00          3,492,300      貸付株式数           1,100   株
     クレハ                   5,400     7,950.00          42,930,000
     多木化学                    900    9,670.00          8,703,000      貸付株式数            300  株
     テイカ                   4,800     2,040.00          9,792,000
     石原産業                   11,200      1,247.00          13,966,400
     片倉コープアグリ                   2,200     1,197.00          2,633,400
     日東エフシー                   4,600      782.00         3,597,200
     日本曹達                   9,200     2,708.00          24,913,600
     東ソー                   90,000      1,600.00         144,000,000
                                  93/305


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     トクヤマ                   16,800      3,110.00          52,248,000       貸付株式数           3,500   株
     セントラル硝子                   12,700      2,798.00          35,534,600
     東亞合成                   36,600      1,242.00          45,457,200
     大阪ソーダ                   6,400     2,657.00          17,004,800       貸付株式数           2,600   株
     関東電化                   13,900       944.00         13,121,600
     デンカ                   22,900      3,660.00          83,814,000
     イビデン                   36,600      1,579.00          57,791,400       貸付株式数           14,400    株
     信越化学                  102,900      10,135.00         1,042,891,500        貸付株式数           40,600    株
     日本カ-バイド                   2,000     1,937.00          3,874,000
     堺  化  学
                        3,900     2,778.00          10,834,200
     第一稀元素化学工                   4,800     1,046.00          5,020,800
     エア・ウォーター                   47,500      1,837.00          87,257,500       貸付株式数           2,000   株
     大陽日酸                   48,200      1,912.00          92,158,400
     日本化学工業                   2,000     2,748.00          5,496,000
     東邦アセチレン                   1,000     1,436.00          1,436,000
     日本パ-カライジング                   31,700      1,487.00          47,137,900
     高圧ガス                   9,600      887.00         8,515,200
     チタン工業                    800    2,571.00          2,056,800
     四国化成                   9,900     1,246.00          12,335,400
     戸田工業                   1,300     2,455.00          3,191,500
     ステラ     ケミファ
                        3,400     3,215.00          10,931,000       貸付株式数            900  株
     保土谷化学                   2,000     2,589.00          5,178,000
     日本触媒                   9,800     7,570.00          74,186,000       貸付株式数           2,800   株
     大日精化                   4,900     3,320.00          16,268,000
     カネカ                   15,500      4,250.00          65,875,000
     協和発酵キリン                   74,600      2,327.00         173,594,200
     三菱瓦斯化学                   59,700      1,864.00         111,280,800
     三井化学                   52,800      2,881.00         152,116,800
     JSR                   58,300      1,817.00         105,931,100
     東京応化工業                   10,000      3,615.00          36,150,000
     大阪有機化学                   5,400     1,395.00          7,533,000      貸付株式数           1,700   株
     三菱ケミカルHLDGS                  389,200       928.60        361,411,120       貸付株式数          161,600    株
     KHネオケム                   8,900     3,045.00          27,100,500
     ダイセル                   90,400      1,270.00         114,808,000
     住友ベ-クライト                   10,000      4,120.00          41,200,000
     積水化学                  127,500      1,842.00         234,855,000
     日本ゼオン                   52,600      1,154.00          60,700,400
     アイカ工業                   17,500      3,825.00          66,937,500
     宇部興産                   29,300      2,587.00          75,799,100
     積水樹脂                   9,700     2,236.00          21,689,200
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     タキロンシーアイ                   12,600       639.00         8,051,400
     旭有機材                   4,000     1,851.00          7,404,000      貸付株式数            700  株
     日立化成                   26,800      1,796.00          48,132,800
     ニチバン                   3,000     2,262.00          6,786,000
     リケンテクノス                   16,300       512.00         8,345,600      貸付株式数           6,400   株
     大倉工業                   2,900     2,153.00          6,243,700
     積水化成品                   8,700     1,081.00          9,404,700
     群栄化学                   1,700     3,150.00          5,355,000      貸付株式数            600  株
     タイガース       ポリマー
                        2,800      690.00         1,932,000
     ミライアル                   1,600      972.00         1,555,200
     ダイキアクシス                   2,000     1,181.00          2,362,000
     ダイキョーニシカワ                   12,200      1,148.00          14,005,600
     竹本容器                   1,000     2,783.00          2,783,000
     森六ホールディングス                   3,200     3,015.00          9,648,000
     日本化薬                   37,000      1,495.00          55,315,000
     カーリットホールディング
                        6,300      922.00         5,808,600      貸付株式数           2,400   株
     ス
     EPSホールディングス                   8,500     2,185.00          18,572,500
     ソルクシーズ                   2,400      829.00         1,989,600
     レッグス                   1,500     1,105.00          1,657,500
     プレステージ・インター                   10,700      1,441.00          15,418,700
     フェイス                   2,300     1,193.00          2,743,900
     ハイマックス                    700    1,811.00          1,267,700
     アミューズ                   3,400     2,737.00          9,305,800
     野村総合研究所                   37,300      4,985.00         185,940,500
     ドリームインキュベータ                   1,700     1,895.00          3,221,500      貸付株式数            800  株
     サイバネットシステム                   4,800      676.00         3,244,800      貸付株式数           1,900   株
     クイック                   3,500     1,517.00          5,309,500
     TAC                   3,100      266.00          824,600
     CEホールディングス                   1,500      762.00         1,143,000
     ケネディクス                   53,800       535.00         28,783,000
     日本システム技術                    900    1,998.00          1,798,200      貸付株式数            300  株
                                                          400  株
     電通                   69,500      5,060.00         351,670,000       貸付株式数
                                                         (400  株 )
     インテージホールディング
                        7,400     1,019.00          7,540,600
     ス
     テイクアンドギヴニーズ                   2,200     1,929.00          4,243,800
     東邦システムサイエンス                   1,800      905.00         1,629,000
     ぴあ                   1,600     5,110.00          8,176,000      貸付株式数            700  株
     イオンファンタジー                   1,800     3,170.00          5,706,000      貸付株式数            700  株
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     ソースネクスト                   22,700       736.00         16,707,200
     シーティーエス                   6,400      757.00         4,844,800
     ネクシィーズグループ                   1,700     1,803.00          3,065,100
     メディカルシステムネット
                        6,200      460.00         2,852,000
     ワーク
     日本精化                   4,900     1,108.00          5,429,200      貸付株式数           1,300   株
     扶桑化学工業                   5,900     2,374.00          14,006,600
     トリケミカル                   1,300     4,490.00          5,837,000
     FIG                   5,100      405.00         2,065,500      貸付株式数           2,000   株
     ADEKA                   28,600      1,799.00          51,451,400
     日油                   22,500      3,750.00          84,375,000
     ミヨシ油脂                   2,800     1,278.00          3,578,400      貸付株式数           1,000   株
     新日本理化                   11,300       189.00         2,135,700
     ハリマ化成グループ                   5,000     1,168.00          5,840,000
     花  王
                       144,800      8,358.00        1,210,238,400
     第一工業製薬                   2,200     2,753.00          6,056,600      貸付株式数            800  株
     石原ケミカル                   1,600     2,137.00          3,419,200
     日華化学                   2,100     1,227.00          2,576,700
     ニイタカ                    900    1,737.00          1,563,300      貸付株式数            300  株
     三洋化成                   4,000     5,620.00          22,480,000
                                                        93,200    株
     武田薬品                  235,400      4,255.00        1,001,627,000        貸付株式数
                                                         (800  株 )
     アステラス製薬                  549,800      1,744.50         959,126,100       貸付株式数          217,600    株
     大日本住友製薬                   44,300      3,700.00         163,910,000
     塩野義製薬                   78,000      7,508.00         585,624,000
     田辺三菱製薬                   62,000      1,743.00         108,066,000
     わかもと製薬                   7,100      298.00         2,115,800
     あすか製薬                   7,200     1,230.00          8,856,000
     日本新薬                   15,600      7,760.00         121,056,000
     ビオフエルミン製薬                   1,000     2,758.00          2,758,000
     中外製薬                   62,200      7,770.00         483,294,000
                                                         2,800   株
     科研製薬                   10,700      5,810.00          62,167,000       貸付株式数
                                                        (2,800    株 )
     エーザイ                   71,400     10,415.00          743,631,000
     理研ビタミン                   2,800     3,870.00          10,836,000
     ロート製薬                   30,600      3,585.00         109,701,000
     小野薬品                  140,700      2,745.50         386,291,850
     久光製薬                   17,600      7,250.00         127,600,000
     有機合成薬品                   6,700      249.00         1,668,300
     持田製薬                   4,500    10,310.00          46,395,000
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     参天製薬                  112,900      1,943.00         219,364,700
     扶桑薬品                   2,100     2,842.00          5,968,200
     日本ケミファ                    800    4,135.00          3,308,000
     ツムラ                   18,400      3,515.00          64,676,000
     日医工                   14,500      1,744.00          25,288,000
     テ  ル  モ              84,400      6,685.00         564,214,000
     みらかホールディングス                   15,800      2,625.00          41,475,000
     キッセイ薬品工業                   10,500      3,510.00          36,855,000
     生化学工業                   11,500      1,560.00          17,940,000
     栄研化学                   10,400      2,605.00          27,092,000       貸付株式数           3,800   株
     日水製薬                   2,500     1,218.00          3,045,000      貸付株式数            200  株
     鳥居薬品                   3,200     2,630.00          8,416,000      貸付株式数            300  株
     JCRファーマ                   4,200     5,810.00          24,402,000
     東和薬品                   2,800     8,440.00          23,632,000       貸付株式数           1,100   株
     富士製薬工業                   4,000     1,923.00          7,692,000
     沢井製薬                   12,100      6,000.00          72,600,000
     ゼリア新薬工業                   11,700      2,104.00          24,616,800
     第一三共                  170,700      4,167.00         711,306,900
     キョーリン製薬HD                   15,100      2,728.00          41,192,800
     大幸薬品                   2,700     2,010.00          5,427,000      貸付株式数           1,000   株
     ダイト                   3,400     3,420.00          11,628,000
     大塚ホールディングス                  113,700      5,535.00         629,329,500
     大正製薬HD                   13,400     13,120.00          175,808,000
     ペプチドリーム                   27,400      4,650.00         127,410,000       貸付株式数           10,800    株
     大日本塗料                   7,000     1,121.00          7,847,000      貸付株式数           2,000   株
     日本ペイントHOLD                   48,200      4,025.00         194,005,000       貸付株式数           19,000    株
     関西ペイント                   65,600      2,127.00         139,531,200       貸付株式数           25,900    株
     神東塗料                   7,900      184.00         1,453,600      貸付株式数           1,000   株
     中国塗料                   19,200      1,042.00          20,006,400       貸付株式数           2,000   株
     日本特殊塗料                   4,300     1,772.00          7,619,600
     藤倉化成                   8,700      634.00         5,515,800
     太陽ホールディングス                   4,900     3,655.00          17,909,500
     DIC                   26,400      3,605.00          95,172,000
     サカタインクス                   12,800      1,353.00          17,318,400       貸付株式数           5,100   株
     東洋インキSCホールディ
                        12,500      2,807.00          35,087,500
     ン
     T&K     TOKA
                        5,000     1,205.00          6,025,000      貸付株式数           2,000   株
     アルプス技研                   5,000     2,098.00          10,490,000
     サニックス                   10,000       231.00         2,310,000      貸付株式数           2,200   株
     ダイオーズ                   1,200     1,390.00          1,668,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本空調サービス                   6,300      761.00         4,794,300      貸付株式数            600  株
     オリエンタルランド                   67,400     11,295.00          761,283,000
     フォーカスシステムズ                   3,900     1,114.00          4,344,600
     ダスキン                   15,200      2,617.00          39,778,400
     パーク24                   34,300      3,065.00         105,129,500       貸付株式数           9,700   株
     明光ネットワークジャパン                   7,200     1,039.00          7,480,800      貸付株式数           2,900   株
     ファルコホールディングス                   3,100     1,666.00          5,164,600      貸付株式数           1,000   株
     クレスコ                   1,800     3,850.00          6,930,000
     フジ・メディア・HD                   60,900      1,769.00         107,732,100
     秀英予備校                   1,500      496.00          744,000     貸付株式数            600  株
     田谷                   1,400      649.00          908,600
     ラウンドワン                   17,600      1,260.00          22,176,000
     リゾートトラスト                   24,200      1,867.00          45,181,400       貸付株式数           3,000   株
     オービック                   20,300      9,810.00         199,143,000
     ジャストシステム                   8,300     2,551.00          21,173,300       貸付株式数           3,800   株
     TDCソフト                   5,100      973.00         4,962,300      貸付株式数           1,000   株
     ヤフー                  380,700       325.00        123,727,500
     ビー・エム・エル                   7,300     2,885.00          21,060,500
     ワタベウェディング                   1,000     1,095.00          1,095,000
                                                         3,900   株
     トレンドマイクロ                   31,200      6,510.00         203,112,000       貸付株式数
                                                        (3,800    株 )
                                                         3,800   株
     りらいあコミュニケーショ                   10,200      1,061.00          10,822,200       貸付株式数
                                                        (3,800    株 )
     インフォメーションディベ
                        1,600     1,445.00          2,312,000
     ロ
     リソー教育                   28,800       390.00         11,232,000
     日本オラクル                   9,500     7,370.00          70,015,000       貸付株式数           2,400   株
     早稲田アカデミー                    800    2,295.00          1,836,000
     アルファシステムズ                   1,900     2,666.00          5,065,400
     フューチャー                   8,000     1,753.00          14,024,000
     CAC     HOLDINGS
                        4,400     1,074.00          4,725,600      貸付株式数           1,000   株
     ソフトバンク・テクノ                   2,500     2,118.00          5,295,000      貸付株式数           1,000   株
     トーセ                   1,600      938.00         1,500,800      貸付株式数            600  株
     ユー・エス・エス                   69,600      2,014.00         140,174,400
     オービックビジネスC                   3,000     9,940.00          29,820,000
     伊藤忠テクノソリュー                   26,700      2,189.00          58,446,300
     アイティフォー                   7,000      855.00         5,985,000      貸付株式数           2,800   株
     東京個別指導学院                   2,000     1,333.00          2,666,000
     東計電算                    900    3,395.00          3,055,500
     サイバーエージェント                   35,100      5,140.00         180,414,000       貸付株式数           9,500   株
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     楽天                  265,800       914.00        242,941,200
     エックスネット                   1,100      916.00         1,007,600
     クリーク・アンド・リバー
                        3,300     1,186.00          3,913,800      貸付株式数           1,300   株
     社
     テー・オー・ダブリュー                   5,400      896.00         4,838,400
     大塚商会                   31,700      3,820.00         121,094,000
     サイボウズ                   6,800      700.00         4,760,000
     ソフトブレーン                   4,500      528.00         2,376,000      貸付株式数           1,000   株
     セントラルスポーツ                   2,100     3,790.00          7,959,000
     パラカ                   1,500     1,936.00          2,904,000      貸付株式数            800  株
     電通国際情報S                   3,600     3,840.00          13,824,000       貸付株式数            900  株
     デジタルガレージ                   11,400      3,105.00          35,397,000       貸付株式数           4,500   株
     イーエムシステムズ                   4,700     1,172.00          5,508,400      貸付株式数           1,800   株
                                                          700  株
     ウェザーニューズ                   1,900     3,215.00          6,108,500      貸付株式数
                                                         (700  株 )
     CIJ                   4,500      753.00         3,388,500      貸付株式数           1,000   株
     東洋ビジネスエンジ                    600    2,210.00          1,326,000      貸付株式数            200  株
     日本エンタープライズ                   5,700      230.00         1,311,000      貸付株式数           2,200   株
     WOWOW                   2,800     3,320.00          9,296,000      貸付株式数           1,200   株
     スカラ                   4,700      843.00         3,962,100
     フルキャストホールディン
                        5,700     2,311.00          13,172,700
     グス
     エン・ジャパン                   6,200     4,580.00          28,396,000       貸付株式数           2,400   株
     富士フイルムHLDGS                  123,900      4,510.00         558,789,000
     コニカミノルタ                  130,300      1,022.00         133,166,600
     資  生  堂
                       118,600      7,224.00         856,766,400       貸付株式数           6,500   株
     ライオン                   83,000      2,239.00         185,837,000
     高砂香料                   4,100     3,890.00          15,949,000
                                                         2,900   株
     マンダム                   13,400      3,330.00          44,622,000       貸付株式数
                                                        (2,900    株 )
     ミルボン                   7,400     4,920.00          36,408,000
     ファンケル                   26,600      2,962.00          78,789,200
     コーセー                   10,100     16,930.00          170,993,000
     コタ                   2,800     1,566.00          4,384,800
     シーズ・ホールディングス                   7,400     5,860.00          43,364,000
     シーボン                    700    2,712.00          1,898,400
     ポーラ・オルビスHD                   25,400      3,205.00          81,407,000
     ノエビアホールディングス                   3,800     5,290.00          20,102,000
     アジュバンコスメジャパン                   1,300     1,027.00          1,335,100      貸付株式数            500  株
     エステー                   4,200     2,182.00          9,164,400
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     アグロカネショウ                   2,400     2,468.00          5,923,200
     コ  ニ  シ
                        10,600      1,873.00          19,853,800
     長谷川香料                   7,200     1,568.00          11,289,600       貸付株式数           2,800   株
     星光PMC                   4,300      916.00         3,938,800
                                                         4,300   株
     小林製薬                   16,700      7,900.00         131,930,000       貸付株式数
                                                        (4,300    株 )
     荒川化学工業                   5,400     1,631.00          8,807,400      貸付株式数            200  株
                                                         1,500   株
     メック                   4,100     1,340.00          5,494,000      貸付株式数
                                                        (1,500    株 )
     日本高純度化学                   2,000     2,387.00          4,774,000
     タカラバイオ                   15,600      2,838.00          44,272,800
     JCU                   7,700     1,848.00          14,229,600
     新田ゼラチン                   3,700      747.00         2,763,900      貸付株式数           2,000   株
     OATアグリオ                    800    2,239.00          1,791,200
     デクセリアルズ                   15,400       991.00         15,261,400       貸付株式数            300  株
     アース製薬                   4,500     5,590.00          25,155,000       貸付株式数            200  株
     北興化学                   6,500      558.00         3,627,000
     大成ラミック                   1,900     3,090.00          5,871,000
     クミアイ化学                   24,600       726.00         17,859,600
     日本農薬                   14,600       558.00         8,146,800
     昭和シエル石油                   55,400      1,759.00          97,448,600
     富士興産                   2,200      629.00         1,383,800
     ニチレキ                   7,500     1,144.00          8,580,000      貸付株式数           1,000   株
     ユシロ化学                   3,000     1,356.00          4,068,000      貸付株式数           1,900   株
     ビーピー・カストロール                   2,100     1,505.00          3,160,500      貸付株式数            800  株
     富士石油                   14,100       340.00         4,794,000
     MORESCO                   2,400     1,664.00          3,993,600
                                                        18,100    株
     出光興産                   46,200      4,130.00         190,806,000       貸付株式数
                                                       (18,100    株 )
     JXTGホールディングス                 1,008,300         686.30        691,996,290
     コスモエネルギーHLDG                                                    6,800   株
                        17,200      2,649.00          45,562,800       貸付株式数
     S                                                   (4,500    株 )
     横浜ゴム                   34,600      2,376.00          82,209,600
     東洋ゴム                   30,600      1,793.00          54,865,800
     ブリヂストン                  183,400      4,600.00         843,640,000
     住友ゴム                   53,600      1,517.00          81,311,200       貸付株式数           3,800   株
     藤倉ゴム                   4,900      512.00         2,508,800      貸付株式数           1,000   株
     オカモト                   4,200     5,970.00          25,074,000
     アキレス                   4,200     2,256.00          9,475,200
     フ  コ  ク
                        2,500      931.00         2,327,500
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ニッタ                   6,700     3,910.00          26,197,000       貸付株式数           1,500   株
     クリエートメディック                   1,800     1,101.00          1,981,800
     住友理工                   11,700      1,112.00          13,010,400       貸付株式数           2,500   株
     三ツ星ベルト                   7,800     2,461.00          19,195,800       貸付株式数           3,000   株
     バンドー化学                   11,400      1,233.00          14,056,200
     AGC                   59,700      3,855.00         230,143,500
     日本板硝子                   28,300       968.00         27,394,400
     石塚硝子                    800    2,149.00          1,719,200      貸付株式数            300  株
     有沢製作所                   9,300      821.00         7,635,300      貸付株式数           2,300   株
     日本山村硝子                   2,300     1,782.00          4,098,600
     日本電気硝子                   25,800      3,050.00          78,690,000
     オハラ                   2,400     2,389.00          5,733,600      貸付株式数            900  株
     住友大阪セメント                   12,000      5,100.00          61,200,000       貸付株式数            300  株
     太平洋セメント                   37,700      3,840.00         144,768,000
     リソルホールディングス                    600    4,035.00          2,421,000
     日本ヒユ-ム                   5,900      960.00         5,664,000
     日本コンクリ-ト                   12,700       308.00         3,911,600
     三谷セキサン                   2,800     2,841.00          7,954,800
     アジアパイルHD                   8,300      694.00         5,760,200      貸付株式数           2,900   株
     東海カーボン                   54,100      1,576.00          85,261,600       貸付株式数           21,400    株
     日本カーボン                   2,800     5,420.00          15,176,000       貸付株式数           1,100   株
     東洋炭素                   3,500     2,737.00          9,579,500
     ノリタケ                   3,600     5,630.00          20,268,000
     TOTO                   45,900      4,395.00         201,730,500       貸付株式数           18,100    株
     日本碍子                   72,500      1,683.00         122,017,500
     日本特殊陶業                   50,400      2,332.00         117,532,800
     ダントーホールディングス                   5,600      127.00          711,200
     MARUWA                   2,000     6,420.00          12,840,000
     品川リフラクトリーズ                   1,600     4,305.00          6,888,000
                                                          400  株
     黒崎播磨                   1,200     6,750.00          8,100,000      貸付株式数
                                                         (400  株 )
     ヨータイ                   5,100      686.00         3,498,600      貸付株式数           1,900   株
     イソライト                   3,000      547.00         1,641,000
     東京窯業                   7,500      466.00         3,495,000      貸付株式数           1,000   株
     ニッカトー                   2,700     1,079.00          2,913,300
     フジミインコーポレーテッ
                        5,300     2,436.00          12,910,800
     ド
     クニミネ工業                   2,000      983.00         1,966,000
     エーアンドエーマテリアル                   1,100     1,143.00          1,257,300
     ニチアス                   16,300      2,203.00          35,908,900
                                101/305


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     新日鐵住金                  263,900      2,076.00         547,856,400
     神戸製鋼所                  108,100       934.00        100,965,400
     中山製鋼所                   7,700      585.00         4,504,500
     合同製鐵                   2,800     1,946.00          5,448,800
     JFEホールディングス                  159,200      2,001.50         318,638,800
     日新製鋼                   14,400      1,465.00          21,096,000
     東京製鐵                   31,500       978.00         30,807,000
     共英製鋼                   6,700     2,200.00          14,740,000       貸付株式数           2,600   株
     大和工業                   12,500      2,968.00          37,100,000
     東京鐵鋼                   2,300     1,371.00          3,153,300      貸付株式数            600  株
     大阪製鐵                   4,000     2,001.00          8,004,000
     淀川製鋼所                   7,900     2,429.00          19,189,100       貸付株式数           2,000   株
     丸一鋼管                   20,900      3,370.00          70,433,000
     モリ工業                   1,700     2,716.00          4,617,200
     大同特殊鋼                   9,600     4,595.00          44,112,000
     日本高周波                   2,000      686.00         1,372,000
     日本冶金工                   48,700       282.00         13,733,400       貸付株式数           19,900    株
     山陽特殊製鋼                   7,400     2,580.00          19,092,000
     愛知製鋼                   3,300     3,995.00          13,183,500
     日立金属                   63,600      1,278.00          81,280,800       貸付株式数           3,000   株
     日本金属                   1,400     1,397.00          1,955,800
     大平洋金属                   4,000     3,320.00          13,280,000       貸付株式数           1,400   株
     新日本電工                   35,000       268.00         9,380,000      貸付株式数           13,900    株
     栗本鉄工所                   2,900     1,645.00          4,770,500
     虹  技
                         700    1,601.00          1,120,700
     日本鋳鉄管                    500    1,274.00            637,000     貸付株式数            200  株
     日本製鋼所                   17,900      2,074.00          37,124,600
     三菱製鋼                   4,300     2,029.00          8,724,700
     日亜鋼業                   8,400      337.00         2,830,800
     日本精線                    800    3,510.00          2,808,000      貸付株式数            200  株
     エンビプロHD                   1,200      582.00          698,400
     大紀アルミニウム                   9,600      651.00         6,249,600      貸付株式数           4,600   株
     日本軽金属HD                  159,700       254.00         40,563,800
     三井金属                   15,900      2,593.00          41,228,700
     東邦亜鉛                   3,200     3,830.00          12,256,000
     三菱マテリアル                   39,000      3,185.00         124,215,000
     住友鉱山                   80,800      3,305.00         267,044,000
     DOWAホールディングス                   13,800      3,740.00          51,612,000       貸付株式数           4,700   株
     古河機金                   9,700     1,439.00          13,958,300       貸付株式数           3,900   株
     エス・サイエンス                   26,400       69.00         1,821,600
                                102/305


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                                                         2,500   株
     大阪チタニウム                   6,900     2,119.00          14,621,100       貸付株式数
                                                        (1,800    株 )
     東邦チタニウム                   10,600      1,395.00          14,787,000
     UACJ                   8,900     2,377.00          21,155,300       貸付株式数           3,400   株
     CKサンエツ                   1,100     2,760.00          3,036,000
     古河電工                   17,000      3,315.00          56,355,000
     住友電工                  220,500      1,592.50         351,146,250
     フジクラ                   70,700       493.00         34,855,100
     昭和電線HLDGS                   6,800      697.00         4,739,600      貸付株式数           3,000   株
     東京特殊電線                    700    1,961.00          1,372,700
     タツタ電線                   11,600       537.00         6,229,200
     カナレ電気                   1,000     2,028.00          2,028,000
     平河ヒューテック                   2,400     1,324.00          3,177,600
     リョービ                   7,200     3,095.00          22,284,000       貸付株式数            500  株
     アーレステイ                   7,200      730.00         5,256,000
     アサヒHD                   11,000      2,351.00          25,861,000
     東洋製罐グループHD                   37,800      2,585.00          97,713,000
     ホッカンホールディングス                   2,900     1,717.00          4,979,300
     コロナ                   3,200     1,141.00          3,651,200
     横河ブリッジHLDGS                   10,900      1,860.00          20,274,000       貸付株式数           3,000   株
     OSJB      HD
                        29,000       338.00         9,802,000
     駒井ハルテック                   1,100     2,177.00          2,394,700
     高田機工                    500    2,751.00          1,375,500
     三和ホールディングス                   60,900      1,378.00          83,920,200
     文化シヤツタ-                   17,200       784.00         13,484,800
     三協立山                   8,200     1,317.00          10,799,400
     アルインコ                   4,700     1,099.00          5,165,300      貸付株式数           1,000   株
     東洋シヤツタ-                   1,400      681.00          953,400
     LIXILグループ                   87,000      1,471.00         127,977,000
     日本フイルコン                   4,400      592.00         2,604,800      貸付株式数           2,100   株
     ノーリツ                   13,200      1,688.00          22,281,600
     長府製作所                   6,000     2,388.00          14,328,000
     リンナイ                   10,500      8,140.00          85,470,000
     ユニプレス                   11,500      2,138.00          24,587,000
     ダイニチ工業                   3,100      745.00         2,309,500
     日東精工                   8,000      643.00         5,144,000
     三洋工業                    700    2,047.00          1,432,900
     岡  部
                        11,800       990.00         11,682,000
     ジーテクト                   6,400     1,591.00          10,182,400       貸付株式数           2,500   株
     中国工業                    900     595.00          535,500
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     東  プ  レ
                        10,900      2,312.00          25,200,800
     高周波熱錬                   11,300      1,024.00          11,571,200       貸付株式数           1,700   株
     東京製綱                   3,600     1,153.00          4,150,800      貸付株式数           1,400   株
     サンコール                   3,200      722.00         2,310,400
     モリテックスチル                   4,500      476.00         2,142,000
     パイオラックス                   9,500     2,780.00          26,410,000       貸付株式数            500  株
     エイチワン                   5,800     1,100.00          6,380,000
     日本発条                   58,700      1,010.00          59,287,000
     中央発條                    600    3,470.00          2,082,000
     アドバネクス                    700    1,588.00          1,111,600
     三浦工業                   25,600      3,025.00          77,440,000
     タ  ク  マ
                        21,600      1,595.00          34,452,000
     テクノプロ・ホールディン
                        10,700      5,680.00          60,776,000
     グ
     アトラ                   1,200      505.00          606,000     貸付株式数            400  株
     インターワークス                   1,100      759.00          834,900
     アイ・アールジャパンHD                   1,800     1,456.00          2,620,800      貸付株式数            700  株
     KeePer技研                   1,900     1,117.00          2,122,300
     ファーストロジック                   1,100      875.00          962,500
     三機サービス                    900    1,862.00          1,675,800
     Gunosy                   3,500     3,380.00          11,830,000
     デザインワン・ジャパン                   1,200      436.00          523,200
     イー・ガーディアン                   2,700     2,675.00          7,222,500      貸付株式数           1,000   株
     リブセンス                   3,100      339.00         1,050,900
     ジャパンマテリアル                   15,600      1,314.00          20,498,400       貸付株式数           2,400   株
     ベクトル                   6,900     1,840.00          12,696,000       貸付株式数           2,700   株
     ウチヤマホールディングス                   3,000      488.00         1,464,000
     ライクキッズネクスト                   1,200     1,194.00          1,432,800
     キャリアリンク                   2,100      444.00          932,400
     IBJ                   3,800      809.00         3,074,200      貸付株式数           1,500   株
     アサンテ                   2,200     2,278.00          5,011,600      貸付株式数            800  株
                                                         1,200   株
     N・フィールド                   3,600     1,154.00          4,154,400      貸付株式数
                                                         (100  株 )
     バリューHR                   1,200     2,074.00          2,488,800
     M&Aキャピタルパート
                        1,400     4,265.00          5,971,000      貸付株式数            600  株
     ナー
     ライドオンエクスプレスH
                        2,400     1,572.00          3,772,800
     D
     ERIホールディングス                   1,600      925.00         1,480,000
     アビスト                    900    3,530.00          3,177,000
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     シグマクシス                   2,700     1,076.00          2,905,200
     ウィルグループ                   3,700     1,181.00          4,369,700
     エスクローAJ                   7,700      465.00         3,580,500      貸付株式数           3,200   株
     日本ビューホテル                   1,800     1,199.00          2,158,200
     リクルートホールディング
                       408,400      3,123.00        1,275,433,200
     ス
     エラン                   2,000     3,000.00          6,000,000      貸付株式数            700  株
     ツ  ガ  ミ
                        13,100       852.00         11,161,200
     オークマ                   7,500     5,650.00          42,375,000       貸付株式数           2,900   株
     東芝機械                   6,600     1,984.00          13,094,400
     アマダホールディングス                   91,300      1,232.00         112,481,600
     アイダエンジニア                   16,200       909.00         14,725,800
     滝澤鉄工所                   1,700     1,615.00          2,745,500
     FUJI                   17,600      1,493.00          26,276,800
     牧野フライス                   6,900     4,605.00          31,774,500
     オーエスジー                   29,000      2,279.00          66,091,000
     ダイジェット                    600    1,860.00          1,116,000
     旭ダイヤモンド                   15,300       702.00         10,740,600
     DMG森精機                   37,200      1,590.00          59,148,000       貸付株式数           13,800    株
     ソデイツク                   12,800       838.00         10,726,400       貸付株式数           5,100   株
     ディスコ                   8,000    16,550.00          132,400,000
     日東工器                   3,300     2,510.00          8,283,000
     日進工具                   1,700     2,651.00          4,506,700      貸付株式数            100  株
     パンチ工業                   4,100      622.00         2,550,200
     冨士ダイス                   2,500      785.00         1,962,500
     土木管理総合試験                   2,500      608.00         1,520,000      貸付株式数            900  株
     日本郵政                  464,000      1,382.00         641,248,000       貸付株式数          184,800    株
     ベルシステム24HLDG
                        9,600     1,507.00          14,467,200
     S
     鎌倉新書                   4,200     1,254.00          5,266,800
     一蔵                    700     713.00          499,100
     LITALICO                   1,300     1,910.00          2,483,000      貸付株式数            500  株
     グローバルグループ                    700    1,182.00            827,400
     エボラブルアジア                   1,600     2,259.00          3,614,400
     アトラエ                   1,100     2,400.00          2,640,000
     ストライク                   1,400     2,929.00          4,100,600      貸付株式数            500  株
     ソラスト                   13,900      1,436.00          19,960,400
     セラク                   1,300      717.00          932,100
     インソース                   1,900     2,471.00          4,694,900      貸付株式数            700  株
     豊田自動織機                   48,300      5,820.00         281,106,000
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                                                          900  株
     豊和工業                   3,200      864.00         2,764,800      貸付株式数
                                                         (900  株 )
     OKK                   2,300      909.00         2,090,700
     石川製作所                   1,400     1,498.00          2,097,200      貸付株式数            400  株
     東洋機械金属                   4,200      604.00         2,536,800
     津田駒工業                   1,200     2,216.00          2,659,200
     エンシュウ                   1,500     1,323.00          1,984,500      貸付株式数            600  株
                                                         3,200   株
     島精機製作所                   8,100     3,515.00          28,471,500       貸付株式数
                                                         (100  株 )
     オプトラン                   5,800     2,459.00          14,262,200       貸付株式数           2,200   株
     NCホールディングス                   1,800      574.00         1,033,200
     フリュー                   4,700     1,025.00          4,817,500
                                                         4,000   株
     ヤマシンフィルタ                   10,300       905.00         9,321,500      貸付株式数
                                                        (1,700    株 )
     日阪製作所                   7,200      953.00         6,861,600
     やまびこ                   11,300      1,298.00          14,667,400
     平田機工                   2,800     6,040.00          16,912,000       貸付株式数           1,100   株
     ペガサスミシン製造                   5,500      831.00         4,570,500
     タツモ                   1,800      898.00         1,616,400      貸付株式数            700  株
     ナブテスコ                   32,500      3,140.00         102,050,000
     三井海洋開発                   6,300     2,825.00          17,797,500
     レオン自動機                   5,800     1,822.00          10,567,600       貸付株式数           2,200   株
     SMC                   17,500     38,480.00          673,400,000
     新川                   4,400      513.00         2,257,200
     ホソカワミクロン                   2,000     5,170.00          10,340,000
     ユニオンツール                   2,600     3,630.00          9,438,000
     オイレス工業                   8,300     1,997.00          16,575,100       貸付株式数            200  株
     日精エーエスビー                   1,700     4,065.00          6,910,500      貸付株式数            700  株
     サト-ホールディングス                   7,100     2,995.00          21,264,500
     技研製作所                   4,100     4,140.00          16,974,000       貸付株式数            800  株
     日本エアーテック                   1,800      691.00         1,243,800
     カ  ワ  タ
                        1,200     1,756.00          2,107,200      貸付株式数            400  株
     日精樹脂工業                   4,800     1,021.00          4,900,800
     オカダアイヨン                   2,000     1,718.00          3,436,000
     ワイエイシイホールディン
                        2,300      739.00         1,699,700      貸付株式数            900  株
     グス
                                                        106,800    株
     小松製作所                  270,100      3,033.00         819,213,300       貸付株式数
                                                      (102,200     株 )
     住友重機械                   34,100      3,765.00         128,386,500
     日立建機                   23,900      3,135.00          74,926,500
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     日  工
                        1,600     2,505.00          4,008,000
     巴工業                   2,400     2,366.00          5,678,400
     井関農機                   5,900     1,847.00          10,897,300
     TOWA                   5,000      741.00         3,705,000      貸付株式数           1,400   株
     丸山製作所                   1,200     1,638.00          1,965,600
     北川鉄工所                   2,600     2,573.00          6,689,800
     シンニッタン                   9,100      413.00         3,758,300
     ローツェ                   2,600     1,859.00          4,833,400      貸付株式数           1,300   株
     タカキタ                   2,000      667.00         1,334,000
     クボタ                  320,100      1,937.00         620,033,700       貸付株式数           37,700    株
     荏原実業                   1,600     2,005.00          3,208,000
                                                         3,500   株
     東洋エンジニア                   7,700      874.00         6,729,800      貸付株式数
                                                        (1,300    株 )
     三菱化工機                   1,900     1,731.00          3,288,900      貸付株式数            100  株
     月島機械                   11,800      1,330.00          15,694,000
     帝国電機製作所                   4,200     1,656.00          6,955,200
     東京機械                   2,400      441.00         1,058,400
     新東工業                   14,100       980.00         13,818,000
     渋谷工業                   5,300     4,135.00          21,915,500
     アイチ     コーポレーション
                        10,000       657.00         6,570,000      貸付株式数           3,800   株
     小森コーポレーション                   16,400      1,252.00          20,532,800
     鶴見製作所                   4,700     1,988.00          9,343,600      貸付株式数           1,000   株
     住友精密                    900    3,515.00          3,163,500
     酒井重工業                   1,100     2,694.00          2,963,400
     荏原製作所                   26,400      2,944.00          77,721,600
     石井鉄工所                   1,100     1,884.00          2,072,400
     酉島製作所                   5,900     1,042.00          6,147,800      貸付株式数           1,000   株
     北越工業                   6,100     1,262.00          7,698,200      貸付株式数           2,000   株
     千代田化工建                   47,600       322.00         15,327,200       貸付株式数           19,000    株
     ダイキン工業                   81,200     12,610.00         1,023,932,000        貸付株式数           32,100    株
     オルガノ                   2,100     3,140.00          6,594,000
     ト-ヨ-カネツ                   2,200     2,414.00          5,310,800
     栗田工業                   32,200      3,045.00          98,049,000
     椿本チエイン                   7,800     4,245.00          33,111,000
     大同工業                   2,700     1,076.00          2,905,200
     日  機  装
                        19,400      1,132.00          21,960,800
     木村化工機                   4,700      450.00         2,115,000      貸付株式数           1,000   株
     新興プランテック                   12,100      1,154.00          13,963,400
     アネスト岩田                   9,400     1,232.00          11,580,800       貸付株式数           1,800   株
     ダイフク                   32,800      5,810.00         190,568,000       貸付株式数           13,000    株
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     サムコ                   1,600     1,310.00          2,096,000
     加藤製作所                   3,000     3,035.00          9,105,000
     油研工業                   1,000     2,045.00          2,045,000
     タダノ                   28,800      1,361.00          39,196,800       貸付株式数           11,300    株
     フジテック                   21,700      1,394.00          30,249,800       貸付株式数           3,800   株
     CKD                   16,500      1,141.00          18,826,500       貸付株式数           6,600   株
     キトー                   4,500     1,871.00          8,419,500
     平和                   16,700      2,418.00          40,380,600
     理想科学工業                   5,200     1,938.00          10,077,600
     SANKYO                   15,100      4,540.00          68,554,000
     日本金銭機械                   6,500     1,128.00          7,332,000      貸付株式数           1,800   株
     マースグループHLDGS                   3,700     2,344.00          8,672,800      貸付株式数            600  株
     福島工業                   3,800     4,375.00          16,625,000
     オーイズミ                   2,800      519.00         1,453,200
     ダイコク電機                   2,700     1,701.00          4,592,700
     竹内製作所                   9,900     2,285.00          22,621,500
     ア  マ  ノ
                        17,000      2,448.00          41,616,000
     JUKI                   8,300     1,515.00          12,574,500
     サンデンホールディングス                   7,200      880.00         6,336,000
     蛇の目ミシン                   5,300      567.00         3,005,100      貸付株式数           1,000   株
     ブラザー工業                   77,700      1,897.00         147,396,900
     マックス                   9,100     1,492.00          13,577,200
     モリタホールディングス                   10,400      2,238.00          23,275,200
     グローリー                   16,400      2,871.00          47,084,400
     新晃工業                   5,700     1,650.00          9,405,000
     大和冷機工業                   9,100     1,314.00          11,957,400
     セガサミーホールディング
                        59,200      1,602.00          94,838,400
     ス
     日本ピストンリング                   2,100     2,086.00          4,380,600
     リ  ケ  ン
                        2,800     5,660.00          15,848,000
     TPR                   8,000     2,699.00          21,592,000
                                                         1,700   株
     ツバキ・ナカシマ                   8,900     1,933.00          17,203,700       貸付株式数
                                                        (1,700    株 )
     ホシザキ                   17,400      8,810.00         153,294,000
     大豊工業                   4,800     1,115.00          5,352,000
     日本精工                  122,300      1,067.00         130,494,100
     N  T  N
                       128,100       381.00         48,806,100
     ジェイテクト                   57,200      1,444.00          82,596,800
     不  二  越
                        5,500     4,850.00          26,675,000       貸付株式数           2,200   株
     ミネベアミツミ                  110,700      1,842.00         203,909,400
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本トムソン                   17,600       628.00         11,052,800       貸付株式数           7,800   株
     T  H  K
                        37,000      2,601.00          96,237,000
     ユーシン精機                   4,700     1,174.00          5,517,800
     前澤給装工業                   2,300     1,933.00          4,445,900
     イーグル工業                   7,200     1,489.00          10,720,800       貸付株式数           2,300   株
     前澤工業                   4,200      386.00         1,621,200      貸付株式数           1,600   株
     日本ピラ-工業                   6,000     1,538.00          9,228,000
     キッツ                   24,200       972.00         23,522,400
     日  立
                       268,000      3,288.00         881,184,000       貸付株式数          106,000    株
     三菱電機                  595,400      1,498.00         891,909,200       貸付株式数          235,200    株
     富士電機                   38,400      3,565.00         136,896,000
     東洋電機製造                   2,700     1,534.00          4,141,800      貸付株式数            600  株
     安川電機                   69,200      3,540.00         244,968,000       貸付株式数            300  株
     シンフォニア        テクノロ
                        8,300     1,689.00          14,018,700
     ジー
     明  電  舎
                        12,200      1,606.00          19,593,200
     オリジン電気                   1,600     1,932.00          3,091,200
     山洋電気                   2,800     4,360.00          12,208,000
     デンヨー                   6,000     1,604.00          9,624,000
     アイモバイル                   1,300      701.00          911,300
     キャリアインデックス                   2,000     2,117.00          4,234,000
     MS-Japan                   2,300     1,562.00          3,592,600      貸付株式数            900  株
     船場                    900     967.00          870,300
     グレイステクノロジー                   1,500     2,151.00          3,226,500      貸付株式数            600  株
     ジャパンエレベーターSH
                        3,400     2,125.00          7,225,000
     D
     フルテック                    700    1,172.00            820,400     貸付株式数            200  株
     グリーンズ                   1,200     1,542.00          1,850,400
     ツナグ・ソリューションズ                    500     732.00          366,000     貸付株式数            200  株
                                                          500  株
     日総工産                   1,400     1,965.00          2,751,000      貸付株式数
                                                         (500  株 )
     キュービーネットHLDG
                        2,900     2,219.00          6,435,100
     S
     三桜工業                   7,500      648.00         4,860,000
     マキタ                   72,600      4,455.00         323,433,000
     東芝テック                   7,400     3,065.00          22,681,000       貸付株式数           2,900   株
     芝浦メカトロニクス                   1,000     4,060.00          4,060,000
     マブチモーター                   16,400      3,955.00          64,862,000       貸付株式数           6,500   株
     日本電産                   71,800     15,120.00         1,085,616,000        貸付株式数           28,400    株
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ユーエムシーエレクトロニ
                        3,200     2,491.00          7,971,200
     クス
     トレックス・セミコンダク
                        2,000     1,559.00          3,118,000
     ター
     東光高岳                   3,500     1,582.00          5,537,000      貸付株式数           1,000   株
                                                         3,600   株
     ダブル・スコープ                   8,700     1,379.00          11,997,300       貸付株式数
                                                         (900  株 )
     宮越ホールディングス                   2,500     1,138.00          2,845,000      貸付株式数            900  株
     ダイヘン                   6,800     2,775.00          18,870,000
     ヤーマン                   8,700     1,871.00          16,277,700
     JVCケンウッド                   43,800       288.00         12,614,400       貸付株式数           12,800    株
     ミマキエンジニアリング                   5,300      929.00         4,923,700
     第一精工                   2,500     1,384.00          3,460,000      貸付株式数           1,000   株
     日新電機                   14,200       951.00         13,504,200
     大崎電気                   12,900       813.00         10,487,700
     オムロン                   63,400      4,990.00         316,366,000
     日東工業                   10,000      1,928.00          19,280,000
     IDEC                   8,000     2,517.00          20,136,000
     不二電機工業                    600    1,373.00            823,800
     ジーエス・ユアサ           コーポ
                        21,500      2,623.00          56,394,500
     サクサホールディングス                   1,400     2,017.00          2,823,800
     メルコホールディングス                   2,500     3,890.00          9,725,000      貸付株式数            800  株
     テクノメディカ                   1,300     2,191.00          2,848,300
                                                        15,000    株
     日本電気                   77,300      3,520.00         272,096,000       貸付株式数
                                                       (15,000    株 )
     富  士  通
                        57,500      6,987.00         401,752,500
     沖  電  気
                        25,800      1,500.00          38,700,000
     岩崎通信機                   2,800      755.00         2,114,000
     電気興業                   3,100     2,960.00          9,176,000      貸付株式数           1,000   株
     サンケン電気                   6,900     2,419.00          16,691,100
     ナカヨ                   1,100     1,529.00          1,681,900
     アイホン                   3,300     1,717.00          5,666,100      貸付株式数           1,400   株
     ルネサスエレクトロニクス                   62,000       535.00         33,170,000
     セイコーエプソン                   74,000      1,804.00         133,496,000
     ワコム                   43,400       574.00         24,911,600       貸付株式数           17,000    株
     アルバック                   13,700      4,170.00          57,129,000
     アクセル                   2,400      586.00         1,406,400
     EIZO                   5,400     4,750.00          25,650,000       貸付株式数           2,100   株
     ジャパンディスプレイ                  139,100        70.00         9,737,000      貸付株式数           55,600    株
     日本信号                   16,100      1,012.00          16,293,200       貸付株式数           3,000   株
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     京三製作所                   14,000       505.00         7,070,000      貸付株式数           2,000   株
     能美防災                   8,200     2,254.00          18,482,800
     ホーチキ                   4,100     1,313.00          5,383,300      貸付株式数           1,800   株
     星和電機                   3,000      460.00         1,380,000      貸付株式数           1,000   株
                                                         2,200   株
     エレコム                   5,500     3,005.00          16,527,500       貸付株式数
                                                        (2,200    株 )
     パナソニック                  680,500      1,164.50         792,442,250
     シャープ                   59,100      1,684.00          99,524,400
     アンリツ                   38,500      1,861.00          71,648,500       貸付株式数           5,600   株
     富士通ゼネラル                   18,100      1,603.00          29,014,300       貸付株式数           7,100   株
     ソ  ニ  ー
                       399,700      5,937.00        2,373,018,900
     T  D  K
                        31,200      8,950.00         279,240,000       貸付株式数           10,000    株
     帝国通信工業                   2,500     1,219.00          3,047,500
     タムラ製作所                   23,000       656.00         15,088,000       貸付株式数           9,000   株
     アルプス電気                   55,000      2,631.00         144,705,000
     池上通信機                   1,800     1,431.00          2,575,800      貸付株式数            900  株
     パイオニア                   98,800       92.00         9,089,600      貸付株式数           40,000    株
     日本電波工業                   5,400      491.00         2,651,400      貸付株式数           2,600   株
     鈴木                   2,800      716.00         2,004,800
                                                          400  株
     日本トリム                   1,100     6,200.00          6,820,000      貸付株式数
                                                         (200  株 )
     ローランド       ディー.
                        3,000     2,461.00          7,383,000      貸付株式数            300  株
     ジー.
     フオスタ-電機                   7,000     1,547.00          10,829,000
     クラリオン                   7,000     2,490.00          17,430,000
     S  M  K
                        1,600     2,552.00          4,083,200
     ヨコオ                   4,200     1,729.00          7,261,800      貸付株式数           1,200   株
     ティアック                   4,200      262.00         1,100,400      貸付株式数           1,600   株
     ホシデン                   17,400       880.00         15,312,000
     ヒロセ電機                   8,600    11,970.00          102,942,000
     日本航空電子                   13,600      1,430.00          19,448,000
     T  O  A
                        6,900     1,228.00          8,473,200
     マクセルホールディングス                   12,700      1,592.00          20,218,400       貸付株式数           5,000   株
     古野電気                   7,700     1,292.00          9,948,400      貸付株式数           2,900   株
     ユニデンホールディングス                   1,700     2,521.00          4,285,700
     アルパイン                   10,300      1,839.00          18,941,700
                                                         1,800   株
     スミダコーポレーション                   5,100     1,520.00          7,752,000      貸付株式数
                                                        (1,700    株 )
     アイコム                   3,200     2,352.00          7,526,400
     リオン                   2,700     2,032.00          5,486,400
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     本多通信工業                   5,000      629.00         3,145,000
                                                         4,000   株
     船井電機                   6,100      747.00         4,556,700      貸付株式数
                                                        (1,800    株 )
     横河電機                   59,700      2,086.00         124,534,200
     新電元工業                   2,100     4,675.00          9,817,500
     アズビル                   38,900      2,450.00          95,305,000
     東亜ディーケーケー                   2,900      958.00         2,778,200
     日本光電工業                   26,400      3,695.00          97,548,000
     チ  ノ  ー
                        2,000     1,481.00          2,962,000
     共和電業                   5,700      421.00         2,399,700
     日本電子材料                   2,300      735.00         1,690,500
                                                         3,100   株
     堀場製作所                   11,800      5,320.00          62,776,000       貸付株式数
                                                        (3,100    株 )
     アドバンテスト                   40,600      2,436.00          98,901,600       貸付株式数           16,100    株
     小野測器                   2,600      705.00         1,833,000
     エスペック                   5,200     2,107.00          10,956,400
     キーエンス                   29,300     61,600.00         1,804,880,000
     日置電機                   3,100     4,240.00          13,144,000
     シスメックス                   46,400      6,049.00         280,673,600
                                                         4,300   株
     日本マイクロニクス                   9,700      981.00         9,515,700      貸付株式数
                                                        (4,300    株 )
                                                         2,100   株
     メガチップス                   4,700     2,749.00          12,920,300       貸付株式数
                                                        (2,100    株 )
     OBARA       GROUP
                        3,500     4,860.00          17,010,000
     IMAGICA          GROU
                        4,900      607.00         2,974,300      貸付株式数           1,900   株
     P
     澤藤電機                    700    1,953.00          1,367,100
     デンソー                  131,400      5,247.00         689,455,800
     原田工業                   1,900      934.00         1,774,600      貸付株式数            600  株
     コーセル                   8,200     1,160.00          9,512,000      貸付株式数           3,200   株
     イリソ電子工業                   5,400     4,975.00          26,865,000       貸付株式数           1,300   株
     オプテックスグループ                   10,500      2,304.00          24,192,000       貸付株式数           4,200   株
     千代田インテグレ                   2,600     2,440.00          6,344,000
     アイ・オー・データ                   2,400     1,181.00          2,834,400
     レーザーテック                   12,300      3,655.00          44,956,500
     スタンレー電気                   42,100      3,305.00         139,140,500
     岩崎電気                   3,200     1,524.00          4,876,800
     ウシオ電機                   36,100      1,272.00          45,919,200
     岡谷電機                   4,300      439.00         1,887,700
     ヘリオステクノH                   5,500      786.00         4,323,000
                                112/305


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本セラミック                   6,100     2,860.00          17,446,000
     遠藤照明                   4,100      798.00         3,271,800
                                                         1,700   株
     古河電池                   5,000      829.00         4,145,000      貸付株式数
                                                        (1,000    株 )
     双信電機                   2,800      443.00         1,240,400
     山一電機                   4,300     1,535.00          6,600,500      貸付株式数           1,900   株
     図  研
                        3,900     1,766.00          6,887,400
     日本電子                   11,900      1,987.00          23,645,300
     カ  シ  オ
                        52,700      1,583.00          83,424,100
     ファナック                   56,700     19,390.00         1,099,413,000        貸付株式数           22,400    株
     日本シイエムケイ                   15,200       900.00         13,680,000       貸付株式数           3,100   株
                                                          700  株
     エンプラス                   2,700     3,135.00          8,464,500      貸付株式数
                                                         (700  株 )
     大真空                   2,200     1,036.00          2,279,200
     ロ  ー  ム
                        28,800      7,900.00         227,520,000       貸付株式数           10,400    株
     浜松ホトニクス                   42,800      3,950.00         169,060,000       貸付株式数           15,000    株
                                                         2,600   株
     三井ハイテック                   6,600     1,285.00          8,481,000      貸付株式数
                                                         (500  株 )
     新光電気工業                   20,100       803.00         16,140,300
     京  セ  ラ
                        90,900      6,125.00         556,762,500
     協栄産業                    700    1,738.00          1,216,600
     太陽誘電                   26,500      2,153.00          57,054,500       貸付株式数           10,400    株
                                                        24,700    株
     村田製作所                   62,600     17,315.00         1,083,919,000        貸付株式数
                                                        (4,800    株 )
                                                         1,400   株
     ユーシン                   9,200      985.00         9,062,000      貸付株式数
                                                        (1,400    株 )
     双葉電子工業                   9,800     1,779.00          17,434,200
     日東電工                   45,000      6,203.00         279,135,000
     北陸電気工業                   2,100     1,076.00          2,259,600      貸付株式数            600  株
     東海理化電機                   15,700      2,085.00          32,734,500
     ニチコン                   18,800       902.00         16,957,600
     日本ケミコン                   4,200     2,343.00          9,840,600
     K  O  A
                        8,900     1,527.00          13,590,300
     三井E&SHD                   21,300      1,231.00          26,220,300
     日立造船                   46,700       390.00         18,213,000       貸付株式数           18,600    株
     三菱重工業                   99,800      4,317.00         430,836,600       貸付株式数           38,400    株
     川崎重工業                   46,400      2,643.00         122,635,200
     IHI                   45,800      3,455.00         158,239,000
     名村造船所                   17,900       559.00         10,006,100
     サノヤスホールディングス                   7,800      215.00         1,677,000      貸付株式数           2,900   株
                                113/305


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     スプリックス                   1,600     1,947.00          3,115,200
     日本車輌                   2,200     2,646.00          5,821,200      貸付株式数            800  株
     三菱ロジスネクスト                   7,200     1,310.00          9,432,000
     近畿車輌                    800    2,395.00          1,916,000
     FPG                   18,700      1,230.00          23,001,000       貸付株式数           7,400   株
     島根銀行                   1,400      859.00         1,202,600
     じもとホールディングス                   39,600       150.00         5,940,000
     全国保証                   16,500      3,880.00          64,020,000       貸付株式数           6,500   株
     めぶきフィナンシャルG                  305,700       343.00        104,855,100       貸付株式数           7,000   株
     東京きらぼしFG                   8,000     2,099.00          16,792,000
     九州フィナンシャルG                   97,200       531.00         51,613,200
     かんぽ生命保険                   22,000      2,865.00          63,030,000       貸付株式数           4,600   株
     ゆうちょ銀行                  168,000      1,326.00         222,768,000       貸付株式数           65,800    株
     富山第一銀行                   13,700       433.00         5,932,100      貸付株式数           4,400   株
     コンコルディア・フィナン
                       375,300       533.00        200,034,900
     シャル
     ジェイリース                   1,200      480.00          576,000
     西日本フィナンシャルHD                   37,800      1,232.00          46,569,600
     マーキュリアインベストメ
                        2,300      864.00         1,987,200      貸付株式数            900  株
     ント
     イントラスト                   1,700      430.00          731,000     貸付株式数            600  株
     日本モーゲージサービス                    800    1,003.00            802,400
     Casa                   1,800     1,170.00          2,106,000
     アルヒ                   5,300     1,797.00          9,524,100      貸付株式数           2,700   株
     日産自動車                  703,600       994.30        699,589,480
     いすゞ自動車                  188,600      1,616.00         304,777,600
     トヨタ自動車        ※
                       664,800      6,803.00        4,522,634,400
     日野自動車                   74,400      1,160.00          86,304,000
     三菱自動車工業                  220,600       696.00        153,537,600
     エフテック                   4,100     1,113.00          4,563,300
     レシップホールディングス                   4,000      723.00         2,892,000
     GMB                   1,100     1,174.00          1,291,400
     ファルテック                   1,000      969.00          969,000
     武蔵精密工業                   14,000      1,796.00          25,144,000
     日産車体                   11,800       943.00         11,127,400       貸付株式数           2,100   株
     新明和工業                   27,900      1,527.00          42,603,300       貸付株式数            300  株
     極東開発工業                   11,900      1,646.00          19,587,400
     日信工業                   11,000      1,504.00          16,544,000
     トピー工業                   4,900     2,678.00          13,122,200
     ティラド                   2,100     2,557.00          5,369,700
                                114/305


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                                                        13,300    株
     曙ブレーキ                   32,900       218.00         7,172,200      貸付株式数
                                                         (100  株 )
     タチエス                   10,100      1,599.00          16,149,900
     N  O  K
                        31,900      1,710.00          54,549,000       貸付株式数           12,600    株
     フタバ産業                   16,500       612.00         10,098,000       貸付株式数           7,000   株
                                                         1,900   株
     KYB                   6,200     2,827.00          17,527,400       貸付株式数
                                                        (1,900    株 )
     市光工業                   8,900      744.00         6,621,600      貸付株式数           3,700   株
     大同メタル工業                   9,700      950.00         9,215,000
     プレス工業                   29,600       613.00         18,144,800
     ミクニ                   7,500      588.00         4,410,000      貸付株式数           1,000   株
     太平洋工業                   12,600      1,703.00          21,457,800
     ケーヒン                   13,700      1,964.00          26,906,800
     河西工業                   7,200      997.00         7,178,400
     アイシン精機                   49,100      4,490.00         220,459,000       貸付株式数           19,000    株
     マ  ツ  ダ
                       186,900      1,210.00         226,149,000
     今仙電機製作所                   5,400     1,060.00          5,724,000
     本田技研                  503,200      3,202.00        1,611,246,400
     スズキ                  109,100      5,655.00         616,960,500       貸付株式数           45,900    株
     SUBARU                  185,100      2,523.00         467,007,300
     安永                   2,900     1,914.00          5,550,600      貸付株式数           1,300   株
     ヤマハ発動機                   84,100      2,335.00         196,373,500       貸付株式数           32,500    株
     ショーワ                   14,100      1,518.00          21,403,800
     小糸製作所                   35,800      6,090.00         218,022,000
     TBK                   7,000      448.00         3,136,000      貸付株式数           1,000   株
     エクセディ                   8,000     2,914.00          23,312,000
     ミツバ                   11,000       747.00         8,217,000
     豊田合成                   19,300      2,185.00          42,170,500
     愛三工業                   9,200      831.00         7,645,200
     盟和産業                   1,000     1,082.00          1,082,000
     日本プラスト                   4,600      923.00         4,245,800
     ヨ  ロ  ズ
                        5,500     1,494.00          8,217,000
     エフ・シー・シー                   10,700      2,951.00          31,575,700
     新家工業                   1,300     1,827.00          2,375,100
     シマノ                   24,000     16,580.00          397,920,000
     テイ・エス       テック
                        13,800      3,290.00          45,402,000
     関西みらいFG                   27,700       915.00         25,345,500
     33FG                   5,100     1,919.00          9,786,900
     第四北越フィナンシャルG                   10,200      3,700.00          37,740,000
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                                                         1,100   株
     ジャムコ                   3,000     3,205.00          9,615,000      貸付株式数
                                                         (900  株 )
                                                         1,400   株
     小  野  建
                        5,100     1,678.00          8,557,800      貸付株式数
                                                        (1,400    株 )
     はるやまHLDGS                   2,700      896.00         2,419,200
     ノ  ジ  マ
                        10,400      2,605.00          27,092,000
     佐鳥電機                   4,400     1,051.00          4,624,400      貸付株式数           1,000   株
     カッパ・クリエイト                   8,400     1,500.00          12,600,000
     エコートレーディング                   1,500      633.00          949,500
     伯東                   3,900     1,339.00          5,222,100
     コンドーテック                   4,400     1,033.00          4,545,200      貸付株式数           1,000   株
     中山福                   3,400      551.00         1,873,400
                                                         1,400   株
     ライトオン                   5,000      944.00         4,720,000      貸付株式数
                                                        (1,400    株 )
     ナガイレーベン                   8,500     2,775.00          23,587,500
     ジーンズメイト                   1,800      483.00          869,400
     三菱食品                   6,400     3,065.00          19,616,000
     良品計画                   8,300    30,550.00          253,565,000       貸付株式数           3,200   株
     三城ホールディングス                   7,500      494.00         3,705,000
     松田産業                   4,500     1,492.00          6,714,000
     第一興商                   8,700     5,180.00          45,066,000
     メディパルHD                   63,300      2,600.00         164,580,000
                                                          600  株
     アドヴァン                   9,000     1,099.00          9,891,000      貸付株式数
                                                         (600  株 )
     SPK                   1,200     2,390.00          2,868,000
     萩原電気HLDGS                   2,100     3,205.00          6,730,500
     アルビス                   2,200     2,866.00          6,305,200      貸付株式数            900  株
     アズワン                   4,200     8,380.00          35,196,000
     スズデン                   1,900     1,287.00          2,445,300
     尾家産業                   1,800     1,336.00          2,404,800
     シモジマ                   3,500     1,128.00          3,948,000
     ドウシシャ                   5,600     2,104.00          11,782,400       貸付株式数           2,000   株
     小津産業                   1,200     1,969.00          2,362,800
     コナカ                   7,700      497.00         3,826,900
     高速                   3,400     1,209.00          4,110,600
     ハウス     ローゼ
                         700    1,907.00          1,334,900
     G-7ホールディングス                   1,700     2,636.00          4,481,200      貸付株式数            600  株
     たけびし                   2,700     1,478.00          3,990,600
     イオン北海道                   6,000      812.00         4,872,000
     コ  ジ  マ
                        8,800      518.00         4,558,400
                                116/305


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ヒマラヤ                   1,700     1,039.00          1,766,300      貸付株式数            600  株
     コーナン商事                   7,700     2,800.00          21,560,000
                                                         7,300   株
     ネットワンシステムズ                   20,800      2,347.00          48,817,600       貸付株式数
                                                        (7,300    株 )
     エコス                   2,200     2,087.00          4,591,400
     ワタミ                   7,700     1,422.00          10,949,400       貸付株式数           3,200   株
     マルシェ                   1,300      795.00         1,033,500
     リックス                   1,300     1,580.00          2,054,000
     システムソフト                   13,500       114.00         1,539,000      貸付株式数           5,400   株
     ドンキホーテホールディン                                                   15,000    株
                        38,100      6,890.00         262,509,000       貸付株式数
     グ                                                  (15,000    株 )
     丸文                   5,100      847.00         4,319,700
     西松屋チェーン                   12,900       997.00         12,861,300
     ゼンショーホールディング
                        27,800      2,826.00          78,562,800
     ス
     ハピネット                   4,800     1,615.00          7,752,000
                                                         1,600   株
     幸楽苑ホールディングス                   3,700     2,241.00          8,291,700      貸付株式数
                                                        (1,600    株 )
     ハークスレイ                   1,200     1,094.00          1,312,800
     橋本総業HLDGS                   1,000     1,460.00          1,460,000
     日本ライフライン                   18,400      1,798.00          33,083,200       貸付株式数           7,200   株
     サイゼリヤ                   9,600     2,170.00          20,832,000       貸付株式数           3,800   株
     タカショー                   2,800      478.00         1,338,400
     エクセル                   2,200     2,009.00          4,419,800      貸付株式数           1,300   株
     VTホールディングス                   19,600       469.00         9,192,400
     マルカキカイ                   1,900     2,244.00          4,263,600      貸付株式数            700  株
     アルゴグラフィックス                   2,500     4,540.00          11,350,000
     魚力                   1,600     1,441.00          2,305,600
     IDOM                   19,800       570.00         11,286,000       貸付株式数           7,800   株
     日本エム・ディ・エム                   3,400     1,389.00          4,722,600
     ポプラ                   1,400      610.00          854,000     貸付株式数            500  株
     フジ・コーポレーション                   1,200     1,995.00          2,394,000
                                                         1,900   株
     ユナイテッドアローズ                   6,700     3,825.00          25,627,500       貸付株式数
                                                        (1,900    株 )
     進和                   3,500     2,430.00          8,505,000      貸付株式数           1,000   株
     エスケイジャパン                   1,400      891.00         1,247,400      貸付株式数            500  株
     ダイトロン                   2,700     1,540.00          4,158,000
     ハイデイ日高                   7,600     2,357.00          17,913,200
     シークス                   7,400     1,808.00          13,379,200       貸付株式数           2,900   株
     京都きもの友禅                   4,000      449.00         1,796,000
                                117/305


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     コロワイド                   19,500      2,642.00          51,519,000
                                                          700  株
     ピーシーデポコーポ                   7,700      554.00         4,265,800      貸付株式数
                                                         (500  株 )
     田中商事                   1,800      627.00         1,128,600
     オーハシテクニカ                   3,200     1,398.00          4,473,600
     壱番屋                   4,100     4,765.00          19,536,500       貸付株式数           1,700   株
     白銅                   1,800     1,772.00          3,189,600
     トップカルチャー                   2,200      383.00          842,600     貸付株式数            800  株
     PLANT                   1,400     1,095.00          1,533,000      貸付株式数            500  株
     スギホールディングス                   12,800      5,340.00          68,352,000
     島津製作所                   76,800      2,654.00         203,827,200
     J  M  S
                        5,100      595.00         3,034,500      貸付株式数           1,000   株
     クボテック                   1,200      342.00          410,400
     長野計器                   4,600      957.00         4,402,200
     ブイ・テクノロジー                   1,400    15,930.00          22,302,000       貸付株式数            500  株
     スター精密                   10,200      1,692.00          17,258,400
                                                         1,300   株
     東京計器                   3,700     1,109.00          4,103,300      貸付株式数
                                                        (1,300    株 )
     愛知時計                    800    4,045.00          3,236,000
     インターアクション                   3,200     2,580.00          8,256,000
     オーバル                   5,500      284.00         1,562,000      貸付株式数           1,000   株
     東京精密                   10,800      3,380.00          36,504,000
     マニー                   7,200     5,340.00          38,448,000
     ニコン                  104,000      1,780.00         185,120,000
     トプコン                   32,000      1,751.00          56,032,000
     オリンパス                   88,900      3,195.00         284,035,500
     理研計器                   5,200     2,376.00          12,355,200
     SCREENホールディン
                        10,300      5,680.00          58,504,000
     グス
     キヤノン電子                   5,500     2,143.00          11,786,500
     タムロン                   5,200     1,828.00          9,505,600      貸付株式数            300  株
     HOYA                  120,100      6,900.00         828,690,000       貸付株式数           47,500    株
     シ  ー  ド
                        2,500     1,584.00          3,960,000
     ノーリツ鋼機                   4,700     1,955.00          9,188,500
     エー・アンド・デイ                   5,400      833.00         4,498,200      貸付株式数           1,000   株
     朝日インテック                   21,600      5,320.00         114,912,000
     キヤノン                  321,000      3,220.00        1,033,620,000
     リ  コ  ー
                       179,600      1,102.00         197,919,200
     シチズン時計                   65,000       600.00         39,000,000
     リズム時計                   1,900     2,045.00          3,885,500
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     大研医器                   4,600      765.00         3,519,000
     メニコン                   8,100     2,993.00          24,243,300
     シンシア                    900     639.00          575,100
     中本パックス                   1,600     1,847.00          2,955,200
     スノーピーク                   2,200     1,387.00          3,051,400
     パラマウントベッドHD                   6,800     4,795.00          32,606,000
     トランザクション                   3,200      827.00         2,646,400
     SHO‐BI                   1,700      398.00          676,600
     ニホンフラッシュ                   2,500     2,080.00          5,200,000
     前田工繊                   6,600     2,606.00          17,199,600       貸付株式数            600  株
     永大産業                   7,600      449.00         3,412,400      貸付株式数           1,000   株
     アートネイチャー                   6,400      682.00         4,364,800      貸付株式数           2,000   株
     バンダイナムコHLDGS                   61,700      4,770.00         294,309,000
     アイフィスジャパン                   1,300      663.00          861,900     貸付株式数            100  株
     共立印刷                   10,200       248.00         2,529,600
     SHOEI                   2,900     4,435.00          12,861,500       貸付株式数           1,200   株
     フランスベッドHLDGS                   8,200      969.00         7,945,800
                                                         3,800   株
     マーベラス                   8,800      917.00         8,069,600      貸付株式数
                                                        (2,800    株 )
     パイロットコーポレーショ
                        10,400      5,870.00          61,048,000
     ン
     萩原工業                   3,200     1,710.00          5,472,000
     エイベックス                   9,900     1,545.00          15,295,500       貸付株式数           3,900   株
     トッパン・フォームズ                   12,700      1,041.00          13,220,700
     フジシールインターナショ
                        13,300      4,090.00          54,397,000
     ナル
     タカラトミー                   24,900      1,416.00          35,258,400       貸付株式数           9,800   株
     廣済堂                   5,500      428.00         2,354,000      貸付株式数           1,000   株
     エステールホールディング
                        1,500      700.00         1,050,000
     ス
     アーク                   23,500       100.00         2,350,000
     レック                   6,400     2,058.00          13,171,200       貸付株式数           2,500   株
     タカノ                   2,200      889.00         1,955,800
     三光合成                   4,600      390.00         1,794,000
     プロネクサス                   5,000     1,147.00          5,735,000
     ホクシン                   3,700      160.00          592,000
     ウッドワン                   2,000     1,172.00          2,344,000      貸付株式数            800  株
     大建工業                   4,500     2,116.00          9,522,000
     き  も  と
                        10,000       219.00         2,190,000
     凸版印刷                   84,200      1,828.00         153,917,600
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     大日本印刷                   84,000      2,626.00         220,584,000
     図書印刷                   5,600      830.00         4,648,000
     共同印刷                   1,800     2,651.00          4,771,800
                                                         4,800   株
     NISSHA                   12,200      1,781.00          21,728,200       貸付株式数
                                                        (2,700    株 )
     光村印刷                    500    2,305.00          1,152,500
     藤森工業                   5,300     3,240.00          17,172,000
     ヴィア・ホールディングス                   7,200      731.00         5,263,200      貸付株式数           3,700   株
     宝印刷                   3,100     1,841.00          5,707,100
     前澤化成工業                   4,000     1,134.00          4,536,000
     アシックス                   59,200      1,636.00          96,851,200
     ツ  ツ  ミ
                        1,900     2,174.00          4,130,600      貸付株式数            700  株
     ウェーブロックHLDGS                   1,400      876.00         1,226,400
     ジェイ     エス    ピー
                        3,500     2,418.00          8,463,000      貸付株式数           1,000   株
     ニ  チ  ハ
                        8,300     3,105.00          25,771,500
     エフピコ                   4,900     6,930.00          33,957,000       貸付株式数           1,900   株
     小松ウオール工業                   1,800     2,095.00          3,771,000
     ヤマハ                   35,500      4,890.00         173,595,000
     河合楽器                   1,800     4,030.00          7,254,000      貸付株式数            100  株
     クリナップ                   5,500      725.00         3,987,500      貸付株式数           2,200   株
     ピジヨン                   36,000      4,675.00         168,300,000
     天馬                   4,100     2,087.00          8,556,700      貸付株式数           2,000   株
     兼松サステック                    400    1,761.00            704,400
     キングジム                   4,700      914.00         4,295,800
     象印マホービン                   11,100      1,171.00          12,998,100       貸付株式数           4,400   株
     リンテック                   14,100      2,570.00          36,237,000
     信越ポリマー                   10,600       830.00         8,798,000
     東  リ
                        14,600       297.00         4,336,200      貸付株式数           1,000   株
     イトーキ                   10,800       617.00         6,663,600
     任  天  堂
                        36,700     34,610.00         1,270,187,000
     三菱鉛筆                   9,800     2,177.00          21,334,600
     松  風
                        2,700     1,233.00          3,329,100
     タカラスタンダ-ド                   12,400      1,778.00          22,047,200
     コ  ク  ヨ
                        28,500      1,749.00          49,846,500
     ナカバヤシ                   5,700      591.00         3,368,700
     ニ  フ  コ
                        23,900      2,895.00          69,190,500
     立川ブラインド                   2,600     1,217.00          3,164,200      貸付株式数            400  株
     グローブライド                   2,900     2,889.00          8,378,100      貸付株式数           1,100   株
     オカムラ                   20,900      1,637.00          34,213,300       貸付株式数           8,100   株
     バルカー                   4,800     2,753.00          13,214,400
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     MUTOHホールディング
                         700    2,278.00          1,594,600
     ス
     伊  藤  忠
                       410,600      2,016.00         827,769,600       貸付株式数          169,800    株
     丸  紅
                       578,600       847.50        490,363,500
     スクロール                   9,000      454.00         4,086,000      貸付株式数           3,600   株
     高  島
                         900    2,032.00          1,828,800
     ヨンドシーホールディング
                        6,400     2,465.00          15,776,000
     ス
     三陽商会                   3,600     2,054.00          7,394,400      貸付株式数           1,200   株
     長瀬産業                   32,800      1,697.00          55,661,600
     ナイガイ                   2,000      495.00          990,000
     蝶  理
                        3,800     1,894.00          7,197,200
     豊田通商                   65,500      3,920.00         256,760,000
     オンワ-ドホールディング
                        35,600       677.00         24,101,200
     ス
     三共生興                   10,200       457.00         4,661,400      貸付株式数           1,000   株
     兼  松
                        23,300      1,448.00          33,738,400
     美  津  濃
                        5,800     2,582.00          14,975,600
     ツカモトコーポレーション                   1,000     1,178.00          1,178,000
     ユニー・ファミリーマート
                        16,400     16,110.00          264,204,000       貸付株式数           6,400   株
     HD
     ルックホールディングス                   2,100     1,171.00          2,459,100
     三井物産                  483,800      1,774.50         858,503,100       貸付株式数          190,700    株
     日本紙パルプ                   3,300     4,485.00          14,800,500
     東京エレクトロン                   39,800     15,875.00          631,825,000
     日立ハイテクノロジーズ                   17,900      4,045.00          72,405,500
     カメイ                   7,600     1,385.00          10,526,000
     東都水産                    800    2,012.00          1,609,600
     OUGホールディングス                    900    2,651.00          2,385,900
     スターゼン                   2,100     4,390.00          9,219,000      貸付株式数           1,000   株
     セイコーHD                   9,200     2,520.00          23,184,000
     山  善
                        23,000      1,203.00          27,669,000       貸付株式数           1,000   株
     椿本興業                   1,300     3,370.00          4,381,000      貸付株式数            500  株
     住友商事                  347,000      1,743.50         604,994,500
     日本ユニシス                   18,400      2,895.00          53,268,000
     内田洋行                   2,600     2,701.00          7,022,600      貸付株式数           1,300   株
     三菱商事                  412,300      3,062.00        1,262,462,600        貸付株式数          162,300    株
     第一実業                   2,700     4,010.00          10,827,000
     キヤノンマーケティングJ
                        16,800      2,178.00          36,590,400
     PN
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     西華産業                   3,300     1,647.00          5,435,100      貸付株式数           1,000   株
     佐藤商事                   5,000      996.00         4,980,000
     菱洋エレクトロ                   6,000     1,798.00          10,788,000
     東京産業                   6,300      595.00         3,748,500      貸付株式数           1,000   株
     ユアサ商事                   6,000     3,805.00          22,830,000
     神鋼商事                   1,300     2,758.00          3,585,400
     小林産業                   3,100      305.00          945,500
     阪和興業                   10,100      3,400.00          34,340,000
     正栄食品                   3,100     4,840.00          15,004,000
     カナデン                   5,800     1,309.00          7,592,200
     菱電商事                   4,900     1,600.00          7,840,000
     ニプロ                   41,200      1,543.00          63,571,600
     フルサト工業                   3,100     1,916.00          5,939,600
     岩谷産業                   13,000      3,780.00          49,140,000       貸付株式数           5,200   株
     すてきナイスグループ                   2,400     1,133.00          2,719,200      貸付株式数            600  株
     昭光通商                   2,300      803.00         1,846,900      貸付株式数            900  株
     ニチモウ                   1,300     1,845.00          2,398,500
     極東貿易                   1,900     1,767.00          3,357,300
     イ  ワ  キ
                        7,000      528.00         3,696,000      貸付株式数           2,800   株
     兼松エレクトロニクス                   3,200     3,640.00          11,648,000       貸付株式数           1,000   株
     三愛石油                   15,600      1,298.00          20,248,800
     稲畑産業                   14,200      1,628.00          23,117,600
     GSIクレオス                   1,600     1,488.00          2,380,800
     明和産業                   6,200      442.00         2,740,400      貸付株式数           1,000   株
                                                         2,000   株
     ゴ-ルドウイン                   5,300    11,770.00          62,381,000       貸付株式数
                                                        (1,400    株 )
                                                          300  株
     ユニ・チヤ-ム                  126,500      3,554.00         449,581,000       貸付株式数
                                                         (300  株 )
     デサント                   14,300      2,223.00          31,788,900       貸付株式数           5,600   株
     キ  ン  グ
                        3,000      500.00         1,500,000
     ワ  キ  タ              12,500      1,305.00          16,312,500
     ヤマトインタ-ナシヨナル                   3,700      457.00         1,690,900
     東邦ホールディングス                   17,300      3,015.00          52,159,500       貸付株式数           6,800   株
     サンゲツ                   17,700      2,172.00          38,444,400
     ミツウロコグループ                   8,300      710.00         5,893,000
     シナネンホールディングス                   2,400     2,749.00          6,597,600
     伊藤忠エネクス                   12,900      1,067.00          13,764,300
     サンリオ                   18,200      2,346.00          42,697,200       貸付株式数           4,600   株
     サンワ     テクノス
                        3,500     1,247.00          4,364,500      貸付株式数           1,000   株
     リョーサン                   6,500     3,310.00          21,515,000       貸付株式数            100  株
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     新光商事                   5,600     1,757.00          9,839,200
                                                         1,200   株
     トーホー                   2,600     2,395.00          6,227,000      貸付株式数
                                                        (1,200    株 )
     三信電気                   5,000     2,019.00          10,095,000       貸付株式数           2,000   株
     東陽テクニカ                   6,500      908.00         5,902,000
     モスフード       サービス
                        7,600     3,065.00          23,294,000       貸付株式数           2,800   株
     加賀電子                   5,800     2,404.00          13,943,200
     三益半導体                   4,500     1,545.00          6,952,500
     ソーダニツカ                   6,600      632.00         4,171,200      貸付株式数           1,000   株
     立花エレテック                   4,200     1,769.00          7,429,800
     木曽路                   7,100     2,618.00          18,587,800
     SRSホールディングス                   6,700     1,032.00          6,914,400      貸付株式数           2,000   株
     千  趣  会
                        11,100       318.00         3,529,800      貸付株式数           4,600   株
     タカキユー                   4,800      197.00          945,600
     ケーヨー                   10,700       609.00         6,516,300
     上新電機                   6,900     2,892.00          19,954,800
     日本瓦斯                   10,700      4,040.00          43,228,000
     ロイヤルホールディングス                   10,300      2,859.00          29,447,700
     東  天  紅
                         500    1,465.00            732,500     貸付株式数            200  株
     いなげや                   6,700     1,582.00          10,599,400       貸付株式数           2,500   株
     島  忠
                        13,300      3,065.00          40,764,500
     チヨダ                   6,100     2,049.00          12,498,900       貸付株式数           2,000   株
     ライフコーポレーション                   4,400     2,708.00          11,915,200
                                                         1,700   株
     リンガーハツト                   7,200     2,477.00          17,834,400       貸付株式数
                                                        (1,700    株 )
     MrMaxHD                   8,100      544.00         4,406,400
     テンアライド                   5,200      415.00         2,158,000
     AOKIホールディングス                   11,700      1,465.00          17,140,500
     オークワ                   8,300     1,248.00          10,358,400       貸付株式数           2,000   株
     コメリ                   9,000     2,717.00          24,453,000
     青山商事                   11,300      2,848.00          32,182,400
     しまむら                   6,800     9,640.00          65,552,000       貸付株式数           2,700   株
     はせがわ                   2,900      465.00         1,348,500
     高  島  屋
                        45,900      1,650.00          75,735,000       貸付株式数           18,200    株
     松  屋
                        11,900      1,414.00          16,826,600
     エイチ・ツー・オーリテイ
                        30,100      1,947.00          58,604,700
     リング
     近鉄百貨店                   2,300     3,730.00          8,579,000
     パ  ル  コ
                        5,700     1,310.00          7,467,000
     丸井グループ                   49,800      2,447.00         121,860,600       貸付株式数           8,600   株
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     クレディセゾン                   40,900      1,457.00          59,591,300
     アクシアル       リテイリング
                        4,800     4,035.00          19,368,000
     井  筒  屋
                        3,300      239.00          788,700     貸付株式数           1,300   株
     イオン                  226,300      2,721.00         615,762,300       貸付株式数           89,400    株
     イ  ズ  ミ
                        11,900      6,430.00          76,517,000
     フオーバル                   2,600     1,009.00          2,623,400
     平  和  堂
                        11,900      3,150.00          37,485,000
     フ  ジ
                        7,000     2,139.00          14,973,000
     ヤオコー                   6,700     6,790.00          45,493,000
     ゼビオホールディングス                   7,100     1,473.00          10,458,300       貸付株式数           1,000   株
                                                        13,000    株
     ケーズホールディングス                   61,000      1,197.00          73,017,000       貸付株式数
                                                       (13,000    株 )
     PALTAC                   10,600      6,080.00          64,448,000       貸付株式数           4,200   株
                                                         3,100   株
     三谷産業                   7,900      314.00         2,480,600      貸付株式数
                                                        (3,100    株 )
     OLYMPICグループ                   3,500      865.00         3,027,500
     日産東京販売HD                   8,500      347.00         2,949,500
     新生銀行                   42,900      1,558.00          66,838,200       貸付株式数            400  株
     あおぞら銀行                   32,700      3,730.00         121,971,000
     三菱UFJフィナンシャル
                      4,095,000         624.50       2,557,327,500
     G
     りそなホールディングス                  643,500       601.90        387,322,650
     三井住友トラストHD                  115,600      4,552.00         526,211,200
     三井住友フィナンシャルG                  414,400      4,183.00        1,733,435,200
     千葉銀行                  208,400       745.00        155,258,000
     群馬銀行                  116,800       541.00         63,188,800
     武蔵野銀行                   8,700     3,070.00          26,709,000
     千葉興業銀行                   15,900       445.00         7,075,500
     筑波銀行                   24,000       242.00         5,808,000      貸付株式数           10,000    株
     七十七銀行                   18,400      2,273.00          41,823,200
     青森銀行                   4,500     3,125.00          14,062,500       貸付株式数           1,700   株
     秋田銀行                   3,700     2,332.00          8,628,400
                                                         2,600   株
     山形銀行                   6,600     2,387.00          15,754,200       貸付株式数
                                                        (1,600    株 )
     岩手銀行                   4,100     4,140.00          16,974,000       貸付株式数            300  株
     東邦銀行                   52,600       376.00         19,777,600       貸付株式数           4,900   株
     東北銀行                   3,000     1,345.00          4,035,000      貸付株式数           1,000   株
     みちのく銀行                   3,800     1,817.00          6,904,600
     ふくおかフィナンシャルG                   47,800      2,589.00         123,754,200
     静岡銀行                  148,300      1,019.00         151,117,700
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     十六銀行                   7,800     2,696.00          21,028,800
                                                        23,800    株
     スルガ銀行                   59,500       538.00         32,011,000       貸付株式数
                                                        (7,000    株 )
     八十二銀行                  106,400       521.00         55,434,400
     山梨中央銀行                   7,300     1,663.00          12,139,900
     大垣共立銀行                   9,200     2,490.00          22,908,000
                                                         1,400   株
     福井銀行                   4,900     1,926.00          9,437,400      貸付株式数
                                                        (1,400    株 )
     北國銀行                   6,200     4,250.00          26,350,000
                                                          300  株
     清水銀行                   2,400     1,901.00          4,562,400      貸付株式数
                                                         (300  株 )
     富山銀行                   1,100     3,780.00          4,158,000      貸付株式数            400  株
     滋賀銀行                   11,700      2,848.00          33,321,600       貸付株式数           4,600   株
     南都銀行                   6,800     2,574.00          17,503,200
     百五銀行                   52,900       450.00         23,805,000
     京都銀行                   21,100      5,460.00         115,206,000
     紀陽銀行                   20,800      1,808.00          37,606,400       貸付株式数           8,200   株
     ほくほくフィナンシャルG                   38,900      1,484.00          57,727,600
     広島銀行                   86,200       684.00         58,960,800       貸付株式数           25,000    株
     山陰合同銀行                   34,900       895.00         31,235,500
     中国銀行                   37,600      1,057.00          39,743,200
     鳥取銀行                   2,000     1,553.00          3,106,000
     伊予銀行                   77,400       697.00         53,947,800
     百十四銀行                   6,200     2,883.00          17,874,600
     四国銀行                   8,400     1,399.00          11,751,600       貸付株式数           2,000   株
     阿波銀行                   9,400     3,280.00          30,832,000       貸付株式数           1,100   株
     大分銀行                   3,600     3,820.00          13,752,000       貸付株式数           1,400   株
     宮崎銀行                   3,900     3,285.00          12,811,500
     佐賀銀行                   3,500     2,065.00          7,227,500      貸付株式数           1,300   株
     十八銀行                   3,700     2,853.00          10,556,100
     沖縄銀行                   5,300     3,735.00          19,795,500       貸付株式数            200  株
     琉球銀行                   13,400      1,298.00          17,393,200       貸付株式数           4,700   株
     セブン銀行                  198,600       352.00         69,907,200       貸付株式数           78,100    株
     みずほフィナンシャルG                 7,992,900         188.30       1,505,063,070        貸付株式数         1,400,000     株
     高知銀行                   2,000      909.00         1,818,000
     山口フィナンシャルG                   73,300      1,176.00          86,200,800
     アクリーティブ                    900     412.00          370,800
     芙蓉総合リース                   6,700     6,880.00          46,096,000
     興銀リース                   11,000      2,800.00          30,800,000
     東京センチュリー                   11,900      5,420.00          64,498,000
                                125/305


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     SBIホールディングス                   70,100      2,576.00         180,577,600       貸付株式数           1,800   株
     日本証券金融                   26,000       660.00         17,160,000
                                                        35,500    株
     アイフル                   89,800       311.00         27,927,800       貸付株式数
                                                         (300  株 )
     日本アジア投資                   5,000      255.00         1,275,000      貸付株式数           1,000   株
     長野銀行                   2,000     1,651.00          3,302,000
     名古屋銀行                   4,700     3,670.00          17,249,000       貸付株式数           1,200   株
     北洋銀行                   88,000       329.00         28,952,000
     愛知銀行                   2,100     4,390.00          9,219,000
     中京銀行                   2,400     2,355.00          5,652,000
     大光銀行                   2,000     2,125.00          4,250,000
     愛媛銀行                   8,100     1,155.00          9,355,500      貸付株式数           3,600   株
     トマト銀行                   2,300     1,303.00          2,996,900
     京葉銀行                   25,900       800.00         20,720,000
     栃木銀行                   29,900       295.00         8,820,500
     北日本銀行                   1,800     2,484.00          4,471,200
     東和銀行                   10,300       934.00         9,620,200
     福島銀行                   5,100      564.00         2,876,400      貸付株式数           3,000   株
     大東銀行                   2,900      837.00         2,427,300
     リコーリース                   4,600     3,695.00          16,997,000
     イオンフィナンシャルサー
                        37,600      2,200.00          82,720,000
     ビス
     ア  コ  ム
                       118,700       417.00         49,497,900
     ジャックス                   6,500     2,058.00          13,377,000       貸付株式数           2,500   株
     オ  リ  コ
                       163,600       176.00         28,793,600       貸付株式数           46,100    株
     日立キャピタル                   14,000      2,805.00          39,270,000
     アプラスフィナンシャル                   31,700       103.00         3,265,100      貸付株式数           16,300    株
     オリックス                  391,800      1,839.50         720,716,100
     三菱UFJリース                  133,000       619.00         82,327,000
                                                         2,200   株
     ジャフコ                   9,600     4,150.00          39,840,000       貸付株式数
                                                        (2,200    株 )
     九州    リースサービス
                        3,000      704.00         2,112,000
     トモニホールディングス                   45,100       473.00         21,332,300
     大和証券G本社                  471,900       626.50        295,645,350
     野村ホールディングス                 1,079,200         511.40        551,902,880       貸付株式数          427,200    株
     岡三証券グループ                   49,900       558.00         27,844,200       貸付株式数           18,000    株
     丸三証券                   17,800       894.00         15,913,200       貸付株式数           6,900   株
     東洋証券                   21,300       205.00         4,366,500
     東海東京HD                   70,100       555.00         38,905,500
     光世証券                   1,400     1,012.00          1,416,800
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     水戸証券                   17,100       307.00         5,249,700      貸付株式数            400  株
     いちよし証券                   12,300       957.00         11,771,100
     松井証券                   29,000      1,286.00          37,294,000
     SOMPOホールディング
                       114,500      4,386.00         502,197,000
     ス
     だいこう証券ビジ                   2,400      491.00         1,178,400
     日本取引所グループ                  159,100      2,045.00         325,359,500
                                                        21,800    株
     マネックスG                   55,400       420.00         23,268,000       貸付株式数
                                                        (5,100    株 )
     カブドットコム証券                   43,900       419.00         18,394,100
     極東証券                   7,800     1,312.00          10,233,600       貸付株式数           3,200   株
     岩井コスモホールディング                   6,000     1,411.00          8,466,000      貸付株式数           2,400   株
     藍澤證券                   11,000       765.00         8,415,000      貸付株式数           1,000   株
     フィデアホール                   56,200       155.00         8,711,000
     池田泉州HD                   61,600       338.00         20,820,800       貸付株式数           4,100   株
     アニコム      ホールディング
                        4,500     3,765.00          16,942,500       貸付株式数            500  株
     ス
     MS&AD                  152,700      3,445.00         526,051,500
     SONY      FH
                        48,000      2,380.00         114,240,000
     マネーパートナーズGP                   6,800      340.00         2,312,000
     小林洋行                   2,000      283.00          566,000     貸付株式数            800  株
     第一生命HLDGS                  330,600      1,978.00         653,926,800
     東京海上HD                  211,800      5,605.00        1,187,139,000        貸付株式数           84,400    株
     アドバンテッジリスクマネ                   2,200     1,224.00          2,692,800      貸付株式数            800  株
     イー・ギャランティ                   5,500     1,120.00          6,160,000      貸付株式数           3,300   株
     アサックス                   2,600      608.00         1,580,800
     NECキャピタルソリュー
                        2,500     1,686.00          4,215,000
     ション
     T&Dホールディングス                  180,800      1,613.00         291,630,400
     アドバンスクリエイト                   1,300     2,057.00          2,674,100
     三井不動産                  313,300      2,715.00         850,609,500
     三菱地所                  414,300      1,821.00         754,440,300
     平和不動産                   11,700      1,941.00          22,709,700
     東京建物                   65,300      1,294.00          84,498,200       貸付株式数           8,700   株
     ダイビル                   18,200      1,242.00          22,604,400
     京阪神ビルディング                   11,700       912.00         10,670,400       貸付株式数           2,000   株
     住友不動産                  133,100      4,208.00         560,084,800
     太平洋興発                   2,300      887.00         2,040,100
     大京                   9,000     2,969.00          26,721,000
     テーオーシー                   14,300       851.00         12,169,300
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     東京楽天地                    900    4,845.00          4,360,500
     レオパレス21                   73,700       493.00         36,334,100       貸付株式数           26,400    株
     スターツコーポレーション                   8,400     2,654.00          22,293,600       貸付株式数           3,100   株
     フジ住宅                   8,500      907.00         7,709,500      貸付株式数           1,000   株
     空港施設                   8,100      599.00         4,851,900
     明和地所                   4,200      627.00         2,633,400
     ゴールドクレスト                   4,900     1,764.00          8,643,600
                                                         7,900   株
     リログループ                   31,500      3,120.00          98,280,000       貸付株式数
                                                        (7,900    株 )
     日本エスリード                   2,400     1,621.00          3,890,400
     日神不動産                   9,000      513.00         4,617,000
     日本エスコン                   10,900       737.00         8,033,300      貸付株式数           4,600   株
     タカラレーベン                   27,900       343.00         9,569,700      貸付株式数           11,200    株
     サンヨーハウジ          名古屋
                        4,000     1,044.00          4,176,000
     イオンモール                   30,200      2,041.00          61,638,200
     ファースト住建                   2,600     1,215.00          3,159,000      貸付株式数            900  株
     ランド                  258,500        10.00         2,585,000
     カチタス                   6,600     3,265.00          21,549,000       貸付株式数           3,100   株
     東祥                   3,600     4,230.00          15,228,000       貸付株式数           1,400   株
     トーセイ                   8,400     1,029.00          8,643,600
     穴吹興産                    900    3,040.00          2,736,000      貸付株式数            300  株
                                                         9,500   株
     エヌ・ティ・ティ都市開発                   9,500     1,679.00          15,950,500       貸付株式数
                                                        (9,500    株 )
     サンフロンティア不動産                   8,400     1,202.00          10,096,800       貸付株式数           2,800   株
     インテリックス                   2,000      764.00         1,528,000
     ランドビジネス                   4,200      584.00         2,452,800
     グランディハウス                   6,100      404.00         2,464,400      貸付株式数           1,000   株
     東武鉄道                   63,000      3,250.00         204,750,000
     相鉄ホールディングス                   20,700      3,450.00          71,415,000
     東京急行                  162,300      1,976.00         320,704,800
     京浜急行                   81,800      1,811.00         148,139,800       貸付株式数           25,500    株
     小田急電鉄                   95,800      2,545.00         243,811,000       貸付株式数           12,400    株
     京王電鉄                   33,400      6,280.00         209,752,000
     京成電鉄                   44,700      3,680.00         164,496,000
                                                         3,000   株
     富士急行                   8,200     3,220.00          26,404,000       貸付株式数
                                                        (2,200    株 )
     新京成電鉄                   1,500     2,122.00          3,183,000
     東日本旅客鉄道                  106,100      10,320.00         1,094,952,000        貸付株式数           41,900    株
     西日本旅客鉄道                   53,500      7,909.00         423,131,500
     東海旅客鉄道                   53,400     23,325.00         1,245,555,000        貸付株式数           21,100    株
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     西武ホールディングス                   76,100      2,098.00         159,657,800
     鴻池運輸                   9,400     1,783.00          16,760,200
     西日本鉄道                   16,700      2,958.00          49,398,600       貸付株式数           3,000   株
     ハマキョウレックス                   4,600     4,205.00          19,343,000
                                                         1,200   株
     サカイ引越センター                   3,100     6,430.00          19,933,000       貸付株式数
                                                         (800  株 )
     近鉄グループHLDGS                   56,600      4,730.00         267,718,000
     阪急阪神HLDGS                   75,500      3,850.00         290,675,000
     南海電鉄                   25,300      3,035.00          76,785,500
     京阪ホールディングス                   25,400      4,740.00         120,396,000
     神戸電鉄                   1,400     4,000.00          5,600,000
     名古屋鉄道                   45,400      2,845.00         129,163,000
     山陽電鉄                   4,300     2,363.00          10,160,900
     トランコム                   1,600     6,520.00          10,432,000       貸付株式数            200  株
     日本通運                   22,200      6,840.00         151,848,000
     ヤマトホールディングス                   99,100      2,998.50         297,151,350
     山  九
                        15,700      5,320.00          83,524,000
     日  新
                        4,800     1,956.00          9,388,800
     丸  運
                        3,200      319.00         1,020,800
     丸全昭和運輸                   4,500     3,115.00          14,017,500
     センコーグループHLDG
                        31,000       884.00         27,404,000       貸付株式数           1,100   株
     S
     トナミホールディングス                   1,400     6,520.00          9,128,000      貸付株式数            500  株
     ニッコンホールディングス                   21,400      2,907.00          62,209,800
     日石輸送                    700    2,887.00          2,020,900
     福山通運                   7,300     4,980.00          36,354,000
     セイノーホールディングス                   42,300      1,685.00          71,275,500
     エスライン                   1,600     1,164.00          1,862,400
     神奈川中央交通                   1,400     3,905.00          5,467,000
     日立物流                   12,500      3,070.00          38,375,000
                                                          800  株
     丸和運輸機関                   3,000     3,355.00          10,065,000       貸付株式数
                                                         (800  株 )
     C&Fロジホールディング
                        5,700     1,300.00          7,410,000
     ス
     日本郵船                   47,400      1,927.00          91,339,800
     商船三井                   33,600      2,669.00          89,678,400
     川崎汽船                   17,400      1,631.00          28,379,400       貸付株式数           6,900   株
     NSユナイテッド海運                   3,200     3,060.00          9,792,000
     明治海運                   5,900      379.00         2,236,100      貸付株式数           1,000   株
     飯野海運                   27,500       451.00         12,402,500
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     共栄タンカー                    400    1,829.00            731,600
     九州旅客鉄道                   47,300      3,750.00         177,375,000
     SGホールディングス                   53,400      2,779.00         148,398,600
     日本航空                  103,300      4,094.00         422,910,200
     ANAホールディングス                  103,100      4,051.00         417,658,100
     パスコ                   1,100     1,069.00          1,175,900
     西本WISMETTAC
                        1,300     5,180.00          6,734,000
     HD
     ヤマシタヘルスケアHLD
                         400    1,259.00            503,600
     GS
     GENKY       DRUGST
                        2,300     3,705.00          8,521,500      貸付株式数            300  株
     ORES
     国際紙パルプ商事                   10,600       320.00         3,392,000      貸付株式数           1,000   株
     総合メディカルHD                   5,100     2,665.00          13,591,500
     ブックオフGHD                   3,000      783.00         2,349,000
     三菱倉庫                   19,800      2,804.00          55,519,200       貸付株式数           6,000   株
     三井倉庫HOLD                   6,900     2,005.00          13,834,500
     住友倉庫                   21,500      1,457.00          31,325,500
     渋沢倉庫                   3,100     1,662.00          5,152,200
     ヤマタネ                   2,900     1,959.00          5,681,100      貸付株式数           1,200   株
     東陽倉庫                   9,900      314.00         3,108,600      貸付株式数           1,000   株
     乾汽船                   5,200     1,027.00          5,340,400
     日本トランスシティ                   12,600       492.00         6,199,200      貸付株式数           6,000   株
     ケイヒン                   1,000     1,430.00          1,430,000
     中央倉庫                   3,300     1,080.00          3,564,000      貸付株式数           1,000   株
     川西倉庫                   1,100     1,663.00          1,829,300      貸付株式数            400  株
     安田倉庫                   4,600      875.00         4,025,000
     東洋埠頭                   1,600     1,559.00          2,494,400
     宇徳                   4,700      538.00         2,528,600
     上  組                34,800      2,549.00          88,705,200
     サンリツ                   1,400      662.00          926,800
     キムラユニティー                   1,500     1,116.00          1,674,000
                                                          500  株
     キユーソー流通システム                   1,400     2,509.00          3,512,600      貸付株式数
                                                         (200  株 )
     近鉄エクスプレス                   10,600      1,913.00          20,277,800
     東海運                   3,300      350.00         1,155,000      貸付株式数           1,000   株
     エーアイテイー                   3,600     1,019.00          3,668,400      貸付株式数           1,000   株
     内外トランスライン                   1,700     1,648.00          2,801,600      貸付株式数            800  株
     日本コンセプト                   1,500     1,144.00          1,716,000
     東京放送HD                   39,000      2,126.00          82,914,000       貸付株式数           15,300    株
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本テレビHLDS                   53,600      1,777.00          95,247,200
     朝日放送グループHD                   6,100      785.00         4,788,500
                                                         3,100   株
     テレビ朝日HD                   16,200      2,285.00          37,017,000       貸付株式数
                                                         (100  株 )
     スカパーJSATHD                   44,700       547.00         24,450,900
                                                         2,000   株
     テレビ東京HD                   4,800     2,750.00          13,200,000       貸付株式数
                                                        (1,500    株 )
     日本BS放送                   1,900     1,238.00          2,352,200      貸付株式数            700  株
     ビジョン                   1,800     4,775.00          8,595,000      貸付株式数            700  株
     USEN-NEXT            HL
                                                          800  株
                        2,300     1,207.00          2,776,100      貸付株式数
                                                         (500  株 )
     DGS
                                                         1,300   株
     ワイヤレスゲート                   2,500      564.00         1,410,000      貸付株式数
                                                        (1,000    株 )
     コネクシオ                   4,100     1,477.00          6,055,700
                                                        22,900    株
     日本通信                   50,500       139.00         7,019,500      貸付株式数
                                                        (1,000    株 )
     クロップス                   1,000      744.00          744,000
     日本電信電話                  400,300      4,680.00        1,873,404,000
     KDDI                  515,800      2,664.00        1,374,091,200        貸付株式数          204,000    株
     光通信                   6,900    18,110.00          124,959,000
     NTTドコモ                  420,400      2,628.50        1,105,021,400        貸付株式数          166,200    株
     エムティーアイ                   6,900      601.00         4,146,900      貸付株式数           2,800   株
     GMOインターネット                   21,300      1,490.00          31,737,000
     アイドママーケティングコ
                        1,300      536.00          696,800
     ミュ
     カドカワ                   17,200      1,411.00          24,269,200       貸付株式数           6,800   株
     学研ホールディングス                   2,000     4,395.00          8,790,000
     ゼンリン                   11,700      2,817.00          32,958,900       貸付株式数           3,200   株
     昭文社                   2,700      547.00         1,476,900
     インプレスホールディング
                        4,900      165.00          808,500
     ス
     東京電力HD                  476,600       689.00        328,377,400
     中部電力                  182,400      1,702.00         310,444,800       貸付株式数           11,500    株
     関西電力                  243,300      1,704.00         414,583,200
     中国電力                   82,100      1,434.00         117,731,400       貸付株式数           32,600    株
     北陸電力                   58,300      1,011.00          58,941,300       貸付株式数            400  株
     東北電力                  139,400      1,484.00         206,869,600
     四国電力                   53,400      1,365.00          72,891,000
     九州電力                  122,600      1,333.00         163,425,800       貸付株式数           48,600    株
     北海道電力                   55,600       778.00         43,256,800
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     沖縄電力                   11,000      2,258.00          24,838,000       貸付株式数            100  株
     電源開発                   47,300      2,922.00         138,210,600
     エフオン                   3,600     1,022.00          3,679,200
     イーレックス                   10,300       693.00         7,137,900      貸付株式数           4,100   株
     レノバ                   6,200     1,166.00          7,229,200      貸付株式数           1,000   株
     東京瓦斯                  116,900      2,924.50         341,874,050
     大阪瓦斯                  115,500      2,069.00         238,969,500
     東邦瓦斯                   29,600      4,590.00         135,864,000
     北海道瓦斯                   3,100     1,504.00          4,662,400
     広島ガス                   11,900       361.00         4,295,900      貸付株式数           2,000   株
     西部瓦斯                   6,700     2,498.00          16,736,600       貸付株式数           2,800   株
     静岡ガス                   18,100       977.00         17,683,700
     メタウォーター                   2,800     3,185.00          8,918,000      貸付株式数           1,300   株
     アイネット                   3,300     1,669.00          5,507,700
     松  竹
                        3,900    11,890.00          46,371,000       貸付株式数           1,400   株
     東  宝
                        38,600      3,950.00         152,470,000
                                                         2,600   株
     エイチ・アイ・エス                   10,100      3,825.00          38,632,500       貸付株式数
                                                        (1,300    株 )
     東  映
                        2,500    13,800.00          34,500,000
     ラックランド                   1,100     2,955.00          3,250,500      貸付株式数            400  株
     NTTデータ                  155,700      1,320.00         205,524,000
                                                         3,400   株
     共立メンテナンス                   8,700     5,700.00          49,590,000       貸付株式数
                                                        (1,300    株 )
     イチネンホールディングス                   5,900     1,456.00          8,590,400      貸付株式数            900  株
     建設技術研究所                   3,900     1,468.00          5,725,200
     スペース                   3,600     1,243.00          4,474,800
     長  大
                        2,200      802.00         1,764,400
     アインホールディングス                   7,900     8,750.00          69,125,000       貸付株式数           3,000   株
     燦ホールディングス                   1,200     2,576.00          3,091,200
     ピー・シー・エー                    700    2,214.00          1,549,800
     スバル興業                    400    5,580.00          2,232,000
     東京テアトル                   2,400     1,350.00          3,240,000
     タナベ経営                   1,100     1,611.00          1,772,100
     ビジネスB太田昭和                   1,000     2,068.00          2,068,000      貸付株式数            400  株
     ナ  ガ  ワ
                        1,700     6,350.00          10,795,000
     よみうりランド                   1,200     4,225.00          5,070,000
     東京都競馬                   3,700     3,405.00          12,598,500
     常磐興産                   2,200     1,757.00          3,865,400
                                                         3,100   株
     カナモト                   8,500     3,340.00          28,390,000       貸付株式数
                                                        (3,100    株 )
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     東京ドーム                   21,100      1,039.00          21,922,900
     DTS                   6,500     4,090.00          26,585,000
     スクウェア・エニックス・
                        27,200      3,700.00         100,640,000
     HD
     シーイーシー                   6,300     2,455.00          15,466,500
     カプコン                   25,100      2,222.00          55,772,200
     西尾レントオール                   5,800     4,145.00          24,041,000       貸付株式数           2,000   株
     アイ・エス・ビー                   1,100     2,374.00          2,611,400
     アゴーラ・ホスピタリ
                        33,400       30.00         1,002,000      貸付株式数           6,500   株
     ティーG
     日本空港ビルデング                   18,900      4,410.00          83,349,000
     トランス・コスモス                   6,300     2,624.00          16,531,200
     乃村工藝社                   13,400      3,045.00          40,803,000
     ジャステック                   3,300     1,065.00          3,514,500      貸付株式数            400  株
     SCSK                   15,400      4,505.00          69,377,000
     藤田観光                   2,200     3,170.00          6,974,000
     KNT-CTホールディン
                        3,000     1,288.00          3,864,000
     グス
     日本管財                   6,200     2,089.00          12,951,800
     トーカイ                   5,500     2,793.00          15,361,500       貸付株式数            300  株
     白  洋  舎
                         700    3,000.00          2,100,000      貸付株式数            200  株
     セコム                   60,500      9,606.00         581,163,000
     日本システムウエア                   1,900     2,474.00          4,700,600
     セントラル警備保障                   2,800     6,340.00          17,752,000
     アイネス                   7,300     1,269.00          9,263,700      貸付株式数           1,000   株
     丹青社                   10,700      1,290.00          13,803,000       貸付株式数           3,000   株
     メイテツク                   7,200     5,120.00          36,864,000
     TKC                   4,900     4,080.00          19,992,000
     富士ソフト                   8,700     5,140.00          44,718,000
     応用地質                   6,100     1,338.00          8,161,800      貸付株式数           1,100   株
     船井総研ホールディン                   11,800      2,095.00          24,721,000       貸付株式数           4,600   株
     NSD                   9,500     2,392.00          22,724,000
     進学会ホールディングス                   2,800      629.00         1,761,200
     丸紅建材リース                    500    2,095.00          1,047,500
     オ  オ  バ
                        4,400      732.00         3,220,800      貸付株式数           1,000   株
     コナミホールディングス                   23,900      5,080.00         121,412,000
     いであ                   1,100     1,121.00          1,233,100
     学  究  社
                        1,900     1,649.00          3,133,100
     ベネッセホールディングス                   20,800      3,370.00          70,096,000
     イオンディライト                   7,000     3,995.00          27,965,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ナック                   3,800     1,097.00          4,168,600
     福井コンピュータHLDS                   1,900     1,755.00          3,334,500
     ニチイ学館                   8,100     1,145.00          9,274,500      貸付株式数            100  株
     ダイセキ                   9,600     2,628.00          25,228,800
     ステップ                   2,100     1,505.00          3,160,500      貸付株式数            800  株
     日鉄住金物産                   4,100     5,120.00          20,992,000       貸付株式数           1,000   株
     泉州電業                   1,900     2,669.00          5,071,100
     元気寿司                   1,600     5,010.00          8,016,000
     トラスコ中山                   12,200      3,225.00          39,345,000       貸付株式数           4,400   株
                                                        74,500    株
     ヤマダ電機                  179,000       549.00         98,271,000       貸付株式数
                                                         (400  株 )
     オートバックスセブン                   23,300      1,736.00          40,448,800
     モリト                   4,100      813.00         3,333,300
     アークランドサカモト                   9,900     1,552.00          15,364,800
     ニトリホールディングス                   25,400     15,205.00          386,207,000
     グルメ杵屋                   4,100     1,195.00          4,899,500
     愛  眼
                        4,700      334.00         1,569,800      貸付株式数           1,800   株
     ケーユーホールディングス                   3,000      904.00         2,712,000
     吉野家ホールディングス                   20,500      1,949.00          39,954,500       貸付株式数           8,100   株
     加藤産業                   9,100     3,515.00          31,986,500
     北恵                    900     996.00          896,400
     イノテック                   4,000     1,172.00          4,688,000      貸付株式数           2,000   株
     イエローハット                   5,500     2,983.00          16,406,500
     松屋フーズHLDGS                   2,800     3,895.00          10,906,000
     JBCCホールディングス                   4,600     1,771.00          8,146,600
     JKホールディングス                   5,200      615.00         3,198,000
     サガミホールディングス                   7,700     1,382.00          10,641,400       貸付株式数            700  株
     日  伝
                        4,700     1,828.00          8,591,600
     関西スーパーマーケット                   4,400     1,100.00          4,840,000
     ミロク情報サービス                   5,800     2,450.00          14,210,000
     北沢産業                   4,400      250.00         1,100,000
     杉本商事                   3,100     1,800.00          5,580,000
     因幡電機産業                   8,600     4,715.00          40,549,000
     王将フードサービス                   4,300     7,930.00          34,099,000
                                                         2,600   株
     プレナス                   6,600     1,985.00          13,101,000       貸付株式数
                                                        (2,500    株 )
     ミニストップ                   4,300     2,072.00          8,909,600
     アークス                   11,000      2,844.00          31,284,000
     バローホールディングス                   12,700      2,928.00          37,185,600
                                134/305


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     バイテックホールディング
                        2,700     2,432.00          6,566,400
     ス
     東  テ  ク
                        1,900     2,810.00          5,339,000
                                                        26,500    株
     ミスミグループ本社                   73,600      2,572.00         189,299,200       貸付株式数
                                                       (26,500    株 )
     藤    久
                         500     795.00          397,500
     アルテック                   4,400      275.00         1,210,000
     ベ  ル  ク
                        2,900     6,030.00          17,487,000
     大  庄
                        3,100     1,718.00          5,325,800
     タキヒヨー                   1,700     1,967.00          3,343,900
     ファーストリテイリング                   7,900    59,040.00          466,416,000       貸付株式数            100  株
     ソフトバンクグループ                  244,600      9,526.00        2,330,059,600
     蔵王産業                    900    1,415.00          1,273,500
     スズケン                   26,800      6,110.00         163,748,000
     サンドラッグ                   22,100      3,830.00          84,643,000
     サックスバーホールディン                                                    2,800   株
                        4,900     1,124.00          5,507,600      貸付株式数
     グ                                                   (2,800    株 )
     ジェコス                   4,000     1,154.00          4,616,000
     ヤマザワ                   1,200     1,788.00          2,145,600      貸付株式数            400  株
     や  ま  や
                        1,000     2,540.00          2,540,000
     ルネサスイーストン                   5,200      449.00         2,334,800      貸付株式数           1,000   株
     ベルーナ                   14,400      1,279.00          18,417,600
     合計                               140,729,270,900
     (注)    1.  ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま

           す。
           トヨタ自動車                         100,000    株

         2.  貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する

           貸付であります。
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
     第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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     「日本債券インデックスマザーファンド」の状況

      以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  平成  29 年 11 月 30 日現在      平成  30 年 11 月 30 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
       流動資産
        金銭信託
                                             -          77,483,707
        コール・ローン
                                        328,217,271              150,687,784
        国債証券
                                      56,883,147,780              67,198,735,300
        地方債証券
                                       4,405,150,700              4,305,812,600
        特殊債券
                                       3,211,257,800              3,325,811,500
        社債券
                                       3,212,890,300              3,306,672,600
        未収入金
                                             -         202,835,000
        未収利息
                                        181,873,953              193,828,008
        前払費用
                                         5,395,389              4,802,646
        流動資産合計
                                      68,227,933,193              78,766,669,145
       資産合計
                                      68,227,933,193              78,766,669,145
     負債の部

       流動負債
        未払解約金
                                         88,741,204              276,774,272
        その他未払費用
                                             -             2,408
        流動負債合計
                                         88,741,204              276,776,680
       負債合計
                                         88,741,204              276,776,680
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1       48,889,824,254              56,170,487,793
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      19,249,367,735              22,319,404,672
        元本等合計
                                      68,139,191,989              78,489,892,465
       純資産合計
                                      68,139,191,989              78,489,892,465
     負債純資産合計                                 68,227,933,193              78,766,669,145
     注記表


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自 平成     29 年 12 月 1 日
            区 分
                                     至 平成     30 年 11 月 30 日
       有価証券の評価基準及び評価                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        (但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     (貸借対照表に関する注記)

              区 分               平成  29 年 11 月 30 日現在         平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.   ※ 1  期首                        平成  28 年 12 月 1 日          平成  29 年 12 月 1 日
          期首元本額                        37,053,043,176        円         48,889,824,254        円
          期中追加設定元本額                        16,475,959,702        円         15,940,542,707        円
          期中一部解約元本額                        4,639,178,624        円          8,659,879,168        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ国内重視バランスファ                          158,413,208       円           129,097,081       円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                        1,115,777,521        円           795,274,382       円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          129,471,630       円           105,597,525       円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                        1,544,820,823        円          1,111,264,823        円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          D-I    ' s  日本債券インデッ                      761,060    円                -円
          クス
          DCダイワ日本債券インデッ                        5,048,119,641        円          5,920,239,246        円
          クス
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ダイワ・バランスファンド3                        14,793,606,425        円         13,051,578,465        円
          5VA
          ダイワ・バランスファンド2                        2,332,093,501        円          2,124,813,517        円
          5VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ国内バランスファンド                          315,508,234       円           293,362,664       円
          25VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ国内バランスファンド                          427,330,074       円           405,138,528       円
          30VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ・ノーロード           日本債               56,164,883      円           62,288,888      円
          券ファンド
          ダイワファンドラップ             日本           13,311,941,351        円         19,210,529,646        円
          債券インデックス
          ダイワ日本債券インデックス                          17,276,903      円          2,623,576,618        円
          (ダイワSMA専用)
          ダイワファンドラップオンラ                          988,470,113       円          1,545,313,319        円
          イン   日本債券インデックス
          ダイワ・インデックスセレク                        1,245,052,313        円          1,266,064,865        円
          ト  日本債券
          ダイワ投信倶楽部日本債券イ                        6,339,363,709        円          6,443,095,280        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル25                          451,259,183       円           452,397,864       円
          ダイワライフスタイル50                          481,361,512       円           492,380,016       円
          ダイワライフスタイル75                          133,032,170       円           138,475,066       円
       計                           48,889,824,254        円         56,170,487,793        円
     2.     期末日における受益権の総数                        48,889,824,254        口         56,170,487,793        口

     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自 平成     29 年 12 月 1 日
             区 分
                                     至 平成     30 年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
                                138/305




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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
                         び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                         す。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、金利
                         変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区 分                        平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                         平成  29 年 11 月 30 日現在           平成  30 年 11 月 30 日現在
           種 類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
     国債証券                            △ 674,418,240                   △ 389,359,740
     地方債証券                             △ 36,738,700                   △ 24,799,600
     特殊債券                             △ 28,244,960                   △ 18,142,200
     社債券                             △ 17,765,100                   △ 16,426,800
     合計                            △ 757,167,000                   △ 448,728,340
     (注)          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成                                          28 年 12
               月 1 日から平成      29 年 11 月 30 日まで、及び平成          29 年 12 月 1 日から平成      30 年 11 月 30 日まで)
               を指しております。
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     (デリバティブ取引に関する注記)
     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
             平成  29 年 11 月 30 日現在                    平成  30 年 11 月 30 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     ( 1 口当たり情報)

                           平成  29 年 11 月 30 日現在          平成  30 年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.3937    円               1.3974    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (13,937    円 )             (13,974    円 )
     附属明細表

     第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                       券面総額            評価額
       種 類               銘 柄                                    備考
                                       (円)           (円)
             383     2年国債
                                        450,000,000           451,138,500
     国債証券
             385     2年国債
                                        500,000,000           501,505,000
             391     2年国債
                                        100,000,000           100,416,000
             122     5年国債
                                        630,000,000           631,581,300
             123     5年国債
                                        780,000,000           782,472,600
             124     5年国債
                                       1,340,000,000           1,345,078,600
             125     5年国債
                                        940,000,000           944,145,400
             126     5年国債
                                        890,000,000           894,467,800
             127     5年国債
                                        980,000,000           985,409,600
             128     5年国債
                                       1,000,000,000           1,006,000,000
             129     5年国債
                                       1,020,000,000           1,026,579,000
             130     5年国債
                                        880,000,000           886,186,400
             131     5年国債
                                        920,000,000           926,992,000
             132     5年国債
                                        580,000,000           584,645,800
             133     5年国債
                                        550,000,000           554,719,000
             134     5年国債
                                        510,000,000           514,666,500
             135     5年国債
                                        950,000,000           959,015,500
             136     5年国債
                                        700,000,000           706,874,000
             137     5年国債
                                        80,000,000           80,790,400
             1  40年国債
                                        70,000,000           99,047,200
             2  40年国債
                                        186,000,000           254,459,160
                                140/305


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             3  40年国債
                                        74,000,000           101,710,040
             4  40年国債
                                        107,000,000           147,717,780
             5  40年国債
                                        125,000,000           165,962,500
             6  40年国債
                                        105,000,000           136,632,300
             7  40年国債
                                        121,000,000           150,350,970
             8  40年国債
                                        230,000,000           264,718,500
             9  40年国債
                                        220,000,000           183,893,600
             10    40年国債
                                        375,000,000           371,298,750
             11    40年国債
                                        160,000,000           152,478,400
             305     10年国債
                                        500,000,000           507,490,000
             306     10年国債
                                        255,000,000           260,087,250
             307     10年国債
                                        400,000,000           407,460,000
             308     10年国債                      200,000,000           204,458,000
             309     10年国債
                                        90,000,000           91,728,000
             310     10年国債
                                        130,000,000           132,670,200
             311     10年国債
                                        150,000,000           152,539,500
             312     10年国債
                                        700,000,000           719,173,000
             313     10年国債
                                        200,000,000           206,600,000
             314     10年国債
                                        260,000,000           267,384,000
             315     10年国債
                                        221,000,000           228,505,160
             316     10年国債
                                        250,000,000           257,850,000
             317     10年国債
                                        214,000,000           221,357,320
             318     10年国債
                                        200,000,000           206,314,000
             319     10年国債
                                        100,000,000           103,746,000
             320     10年国債
                                        230,000,000           237,912,000
             321     10年国債
                                        175,000,000           181,510,000
             322     10年国債
                                        130,000,000           134,405,700
             324     10年国債                      410,000,000           423,427,500
             325     10年国債
                                        310,000,000           320,877,900
             326     10年国債
                                        30,000,000           31,000,200
             327     10年国債
                                        450,000,000           466,834,500
             328     10年国債
                                        350,000,000           360,874,500
             329     10年国債
                                        500,000,000           520,900,000
             330     10年国債
                                        612,000,000           638,854,560
             331     10年国債
                                        365,000,000           377,497,600
             332     10年国債
                                        310,000,000           321,085,600
             333     10年国債
                                        700,000,000           726,068,000
             334     10年国債
                                        800,000,000           830,992,000
             335     10年国債
                                        780,000,000           806,816,400
                                141/305


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             336     10年国債
                                        275,000,000           284,691,000
             337     10年国債
                                        300,000,000           306,924,000
             338     10年国債
                                        490,000,000           504,714,700
             339     10年国債
                                        780,000,000           804,102,000
             340     10年国債
                                        770,000,000           794,170,300
             341     10年国債
                                        260,000,000           266,528,600
             342     10年国債
                                        830,000,000           839,105,100
             343     10年国債
                                        830,000,000           838,789,700
             344     10年国債
                                        640,000,000           646,246,400
             345     10年国債
                                        730,000,000           736,759,800
             346     10年国債
                                        800,000,000           806,968,000
             347     10年国債
                                        330,000,000           332,534,400
             348     10年国債                      600,000,000           604,212,000
             349     10年国債
                                        750,000,000           754,395,000
             350     10年国債
                                        810,000,000           813,742,200
             351     10年国債
                                        600,000,000           601,704,000
             352     10年国債
                                        210,000,000           210,304,500
             1  30年国債
                                        16,000,000           20,515,840
             2  30年国債
                                        24,000,000           29,989,680
             3  30年国債
                                        30,000,000           37,245,900
             4  30年国債
                                        36,000,000           47,523,960
             5  30年国債
                                        28,000,000           34,807,920
             6  30年国債
                                        24,000,000           30,594,720
             7  30年国債
                                        55,000,000           69,727,350
             8  30年国債
                                        27,000,000           32,539,050
             9  30年国債
                                        43,000,000           49,475,370
             10    30年国債
                                        45,000,000           49,933,800
             11    30年国債                        40,000,000           47,771,200
             12    30年国債
                                        60,000,000           75,195,000
             13    30年国債
                                        75,000,000           93,087,750
             14    30年国債
                                        82,000,000           106,788,600
             15    30年国債
                                        100,000,000           131,989,000
             16    30年国債
                                        100,000,000           132,283,000
             17    30年国債
                                        80,000,000           104,757,600
             18    30年国債
                                        80,000,000           103,725,600
             19    30年国債
                                        57,000,000           73,978,020
             20    30年国債
                                        60,000,000           79,957,800
             21    30年国債
                                        60,000,000           78,130,200
             22    30年国債
                                        70,000,000           93,548,700
                                142/305


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             23    30年国債
                                        60,000,000           80,327,400
             24    30年国債
                                        92,000,000           123,381,200
             25    30年国債
                                        150,000,000           196,317,000
             26    30年国債
                                        180,000,000           238,921,200
             27    30年国債
                                        150,000,000           202,242,000
             28    30年国債
                                        170,000,000           229,824,700
             29    30年国債
                                        200,000,000           267,488,000
             30    30年国債
                                        220,000,000           290,813,600
             31    30年国債
                                        180,000,000           235,207,800
             32    30年国債
                                        235,000,000           312,493,600
             33    30年国債
                                        311,000,000           396,070,940
             34    30年国債
                                        233,000,000           306,905,270
             35    30年国債                       295,000,000           377,443,650
             36    30年国債
                                        320,000,000           410,297,600
             37    30年国債
                                        300,000,000           378,846,000
             38    30年国債
                                        220,000,000           273,365,400
             39    30年国債
                                        172,000,000           217,739,960
             40    30年国債
                                        140,000,000           174,195,000
             41    30年国債
                                        170,000,000           207,775,700
             42    30年国債
                                        176,000,000           215,205,760
             43    30年国債
                                        170,000,000           207,964,400
             44    30年国債
                                        165,000,000           201,936,900
             45    30年国債
                                        200,000,000           235,506,000
             46    30年国債
                                        180,000,000           211,975,200
             47    30年国債
                                        190,000,000           228,533,900
             48    30年国債
                                        250,000,000           288,510,000
             49    30年国債
                                        93,000,000           107,315,490
             50    30年国債                       215,000,000           216,453,400
             51    30年国債
                                        240,000,000           211,718,400
             52    30年国債
                                        235,000,000           218,470,100
             53    30年国債
                                        185,000,000           176,321,650
             54    30年国債
                                        218,000,000           218,503,580
             55    30年国債
                                        200,000,000           200,232,000
             56    30年国債
                                        210,000,000           210,000,000
             57    30年国債
                                        250,000,000           249,705,000
             58    30年国債
                                        300,000,000           299,289,000
             59    30年国債
                                        200,000,000           194,060,000
             60    30年国債
                                        35,000,000           35,756,000
             44    20年国債
                                        85,000,000           87,912,100
                                143/305


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             45    20年国債
                                        148,000,000           152,879,560
             46    20年国債
                                        73,000,000           75,654,280
             47    20年国債
                                        89,000,000           92,757,580
             48    20年国債
                                        54,000,000           56,929,500
             49    20年国債
                                        64,000,000           67,297,920
             50    20年国債
                                        107,000,000           112,020,440
             51    20年国債
                                        82,000,000           86,464,900
             52    20年国債
                                        52,000,000           55,250,520
             53    20年国債
                                        66,000,000           70,490,640
             54    20年国債
                                        65,000,000           69,621,500
             55    20年国債
                                        140,000,000           149,844,800
             58    20年国債
                                        200,000,000           215,410,000
             59    20年国債                        45,000,000           48,330,000
             60    20年国債
                                        10,000,000           10,618,000
             61    20年国債
                                        100,000,000           104,810,000
             62    20年国債
                                        95,000,000           98,948,200
             63    20年国債
                                        130,000,000           141,341,200
             64    20年国債
                                        90,000,000           98,700,300
             65    20年国債
                                        175,000,000           192,752,000
             66    20年国債
                                        135,000,000           148,009,950
             67    20年国債
                                        55,000,000           60,837,150
             68    20年国債
                                        120,000,000           134,650,800
             69    20年国債
                                        110,000,000           122,844,700
             70    20年国債
                                        83,000,000           94,517,080
             71    20年国債
                                        125,000,000           140,952,500
             72    20年国債
                                        175,000,000           197,275,750
             73    20年国債
                                        120,000,000           135,123,600
             74    20年国債                        73,000,000           82,644,030
             75    20年国債
                                        80,000,000           90,972,800
             76    20年国債
                                        51,000,000           57,350,520
             77    20年国債
                                        130,000,000           147,009,200
             78    20年国債
                                        61,000,000           68,878,760
             79    20年国債
                                        50,000,000           56,786,500
             80    20年国債
                                        53,000,000           60,541,900
             81    20年国債
                                        76,000,000           86,655,200
             82    20年国債
                                        87,000,000           99,791,610
             83    20年国債
                                        93,000,000           107,138,790
             85    20年国債
                                        58,000,000           67,103,100
             86    20年国債
                                        80,000,000           93,726,400
                                144/305


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             87    20年国債
                                        55,000,000           64,034,850
             88    20年国債
                                        100,000,000           117,664,000
             89    20年国債
                                        78,000,000           91,188,240
             90    20年国債
                                        20,000,000           23,476,400
             91    20年国債
                                        60,000,000           70,898,400
             92    20年国債
                                        310,000,000           362,820,900
             93    20年国債
                                        100,000,000           116,634,000
             94    20年国債
                                        130,000,000           152,703,200
             95    20年国債
                                        50,000,000           59,775,500
             96    20年国債
                                        55,000,000           64,814,200
             97    20年国債
                                        40,000,000           47,657,600
             98    20年国債
                                        120,000,000           141,919,200
             99    20年国債                       150,000,000           178,012,500
             100     20年国債
                                        155,000,000           185,911,650
             101     20年国債
                                        75,000,000           91,345,500
             102     20年国債
                                        80,000,000           97,720,000
             103     20年国債
                                        170,000,000           206,041,700
             104     20年国債
                                        10,000,000           11,930,400
             105     20年国債
                                        126,000,000           150,741,360
             106     20年国債
                                        150,000,000           180,912,000
             107     20年国債
                                        90,000,000           108,010,800
             108     20年国債
                                        177,000,000           208,897,170
             109     20年国債
                                        55,000,000           65,085,900
             110     20年国債
                                        130,000,000           156,488,800
             111     20年国債
                                        80,000,000           97,428,800
             112     20年国債
                                        130,000,000           156,967,200
             113     20年国債
                                        150,000,000           181,560,000
             114     20年国債                       70,000,000           84,970,900
             115     20年国債
                                        180,000,000           220,455,000
             116     20年国債
                                        140,000,000           171,966,200
             117     20年国債
                                        215,000,000           261,702,300
             118     20年国債
                                        95,000,000           114,814,150
             119     20年国債
                                        93,000,000           110,288,700
             120     20年国債
                                        210,000,000           244,278,300
             121     20年国債
                                        170,000,000           204,011,900
             122     20年国債
                                        160,000,000           190,161,600
             123     20年国債
                                        200,000,000           245,276,000
             124     20年国債
                                        193,000,000           234,415,870
             125     20年国債
                                        85,000,000           105,523,250
                                145/305


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             126     20年国債
                                        110,000,000           133,835,900
             127     20年国債
                                        165,000,000           198,773,850
             128     20年国債
                                        119,000,000           143,668,700
             129     20年国債
                                        230,000,000           274,866,100
             130     20年国債
                                        140,000,000           167,531,000
             131     20年国債
                                        80,000,000           94,736,800
             132     20年国債
                                        150,000,000           177,928,500
             133     20年国債
                                        250,000,000           299,715,000
             134     20年国債
                                        80,000,000           96,014,400
             135     20年国債
                                        92,000,000           109,232,520
             136     20年国債
                                        185,000,000           217,271,400
             137     20年国債
                                        70,000,000           83,243,300
             138     20年国債                       87,000,000           101,181,000
             139     20年国債
                                        235,000,000           276,383,500
             140     20年国債
                                        335,000,000           398,985,000
             141     20年国債
                                        220,000,000           262,220,200
             142     20年国債
                                        200,000,000           241,084,000
             143     20年国債
                                        210,000,000           247,583,700
             144     20年国債
                                        200,000,000           233,052,000
             145     20年国債
                                        380,000,000           453,826,400
             146     20年国債
                                        230,000,000           275,036,300
             147     20年国債
                                        250,000,000           295,722,500
             148     20年国債
                                        300,000,000           350,589,000
             149     20年国債
                                        252,000,000           294,507,360
             150     20年国債
                                        250,000,000           288,645,000
             151     20年国債
                                        370,000,000           415,572,900
             152     20年国債
                                        350,000,000           393,127,000
             153     20年国債                      380,000,000           432,736,400
             154     20年国債
                                        360,000,000           404,056,800
             155     20年国債
                                        275,000,000           299,420,000
             156     20年国債
                                        330,000,000           326,043,300
             157     20年国債
                                        400,000,000           380,948,000
             158     20年国債
                                        100,000,000           100,081,000
             159     20年国債
                                        280,000,000           284,398,800
             160     20年国債
                                        270,000,000           278,348,400
             161     20年国債
                                        320,000,000           323,779,200
             162     20年国債
                                        300,000,000           302,811,000
             163     20年国債
                                        290,000,000           292,247,500
             164     20年国債
                                        400,000,000           394,788,000
                                146/305


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             165     20年国債
                                        330,000,000           325,079,700
             166     20年国債
                                        35,000,000           35,714,000
             27    メキシコ国債
                                        100,000,000           100,659,600
     国債証券 合計                                            67,198,735,300
             688     東京都公債
                                        100,000,000           101,686,500
     地方債証券
             699     東京都公債
                                        100,000,000           102,847,100
             713     東京都公債
                                        100,000,000           102,910,600
             751     東京都公債
                                        100,000,000           102,005,000
             16    東京都20年
                                        100,000,000           117,573,800
             24-1      北海道公債
                                        100,000,000           103,311,600
             24-6      北海道公債
                                        100,000,000           103,061,600
             31    神奈川県20年
                                        100,000,000           106,831,100
             361     大阪府公債
                                        100,000,000           103,200,700
             420     大阪府公債
                                        200,000,000           199,836,000
             22-5      京都府公債                     100,000,000           102,588,200
             24-5      京都府公債
                                        100,000,000           103,081,200
             26-17       兵庫県公債
                                        100,000,000           102,277,200
             3  兵庫県公債12年
                                        200,000,000           205,899,800
             19兵庫県公債20年                           100,000,000           115,088,100
             26-10       静岡県公債
                                        100,000,000           102,710,300
             21-5      愛知県公債
                                        100,000,000           120,885,100
             24-16       愛知県公債
                                        100,000,000           103,119,600
             29-5      広島県公債
                                        100,000,000           100,413,500
             4  埼玉県30年
                                        100,000,000           110,197,100
             29-1      福岡県公債
                                        100,000,000           100,295,400
             16    千葉県20年
                                        100,000,000           115,205,900
             90    共同発行地方
                                        100,000,000           102,028,700
             108     共同発行地方
                                        100,000,000           103,337,200
             117     共同発行地方
                                        100,000,000           102,890,800
             126     共同発行地方
                                        100,000,000           103,827,400
             131     共同発行地方
                                        100,000,000           103,306,100
             23-2      島根県公債
                                        100,000,000           103,057,400
             25-6      大阪市公債
                                        200,000,000           206,709,800
             471     名古屋市債
                                        100,000,000           101,959,800
             21-5      京都市公債
                                        100,000,000           101,782,100
             20-1      神戸市20年
                                        100,000,000           120,317,900
             24-10       神戸市公債
                                        100,000,000           103,060,600
             24-3      横浜市公債
                                        100,000,000           102,918,900
             24-5      札幌市公債
                                        100,000,000           102,912,700
                                147/305


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             23-4      福岡市20年
                                        100,000,000           118,610,600
             24-4      福井県公債
                                        100,000,000           101,971,300
             22-1      岡山県公債
                                        100,000,000           102,095,900
     地方債証券 合計                                             4,305,812,600
             19    政保政策投資C
                                        100,000,000           103,044,400
     特殊債券
             61    道路機構
                                        100,000,000           101,889,600
             81    道路機構
                                        100,000,000           103,058,200
             86    政保道路機構
                                        100,000,000           118,832,100
             110     政保道路機構
                                        100,000,000           102,168,100
             168     政保道路機構
                                        100,000,000           103,225,800
             173     政保道路機構
                                        100,000,000           103,297,400
             175     政保道路機構
                                        100,000,000           103,256,700
             186     政保道路機構
                                        100,000,000           103,044,300
             190     政保道路機構
                                        100,000,000           102,879,400
             223     政保道路機構                      100,000,000           114,840,300
             236     政保道路機構
                                        100,000,000           102,005,800
             261     政保道路機構
                                        200,000,000           205,126,000
             284     政保道路機構
                                        200,000,000           186,665,800
             3  公営企業15年
                                        100,000,000           105,595,100
             13    地方公共団体
                                        100,000,000           101,969,400
             29    地方公共団体
                                        100,000,000           102,898,400
             33    地方公共団体
                                        100,000,000           103,259,600
             39政保地方公共団                           100,000,000           103,125,900
             F143地方公共団体                           100,000,000           110,078,900
             1  地方公共団15年
                                        100,000,000           110,154,700
             48    地方公共団体
                                        100,000,000           103,434,700
             51    地方公共団体                       100,000,000           103,756,100
             31    地方公共団20
                                        100,000,000           117,488,400
             14政保地方公共6                           100,000,000           100,419,900
             65    地方公共団体
                                        100,000,000           102,700,300
             71    地方公共団体
                                        100,000,000           102,351,400
             25    日本政策金融                       100,000,000           103,310,900
             25    政保日本政策
                                        100,000,000           103,630,600
             19    利付商工債
                                        100,000,000            98,303,300
     特殊債券 合計                                             3,325,811,500
             20    成田国際空港
                                        100,000,000            99,504,400
     社債券
             17    シテイグループ・インク
                                        100,000,000           103,327,000
             9  AUST・NZ銀行
                                        100,000,000           100,282,400
             29    東日本高速道
                                        100,000,000           100,193,500
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             63    中日本高速道
                                        100,000,000           103,016,600
             21    西日本高速道
                                        100,000,000           103,403,600
             12    アサヒグループHD
                                        100,000,000           100,394,700
             5  野村不動産HD
                                        100,000,000           103,776,900
             11    セブンアンドアイ
                                        100,000,000           101,552,200
             4  JXホールデイングス
                                        100,000,000           104,148,600
             17    パナソニツク
                                        100,000,000           101,133,800
             15    デンソー
                                        100,000,000            99,917,100
             7  凸版印刷
                                        100,000,000           107,302,700
             1  三菱UFJFG          劣後
                                        100,000,000           103,423,400
             20    東京三菱銀行
                                        100,000,000           104,214,800
             9三菱UFJ信託BK劣                           100,000,000           103,810,500
             11三菱UFJ信託BK                           100,000,000           104,310,900
             15    トヨタフアイナンス
                                        100,000,000           103,016,700
             78    トヨタフアイナンス
                                        100,000,000            99,974,600
             2  イオンFS
                                        100,000,000           100,459,800
             175     オリックス
                                        100,000,000           104,250,400
             44    野村ホールデイング
                                        100,000,000           101,318,900
             18    エヌテイテイ都市開
                                        100,000,000           106,649,700
             72東日本旅客鉄道                           100,000,000           102,548,400
             107東日本旅客鉄                           100,000,000           110,940,600
             41    東海旅客鉄道
                                        100,000,000           118,447,500
             509     関西電力
                                        100,000,000           100,585,800
             372     中国電力
                                        100,000,000           104,149,800
             260     北陸電力
                                        100,000,000           103,386,000
             11    東京電力パワー
                                        100,000,000           100,817,500
             30    大阪瓦斯
                                        100,000,000           102,720,800
             4  フアーストリテイリング
                                        100,000,000           103,693,000
     社債券 合計                                             3,306,672,600
     合計                                            78,137,032,000
     第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        該当事項はありません。
     「外国株式インデックスマザーファンド」の状況


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      以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  平成  29 年 11 月 30 日現在      平成  30 年 11 月 30 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
       流動資産
        預金
                                        348,838,841              498,352,197
        金銭信託
                                             -         333,952,924
        コール・ローン
                                        591,680,576              649,460,746
        株式
                                      90,681,988,461              102,418,129,349
        投資証券
                                       2,483,442,333              2,814,132,682
        派生商品評価勘定
                                         50,894,023              45,643,154
        未収入金
                                          910,881             4,687,255
        未収配当金
                                        160,250,126              196,655,015
        差入委託証拠金
                                        683,871,590              770,259,958
        流動資産合計
                                      95,001,876,831              107,731,273,280
       資産合計
                                      95,001,876,831              107,731,273,280
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                           79,836             4,415,029
        未払解約金
                                         74,468,800              33,327,900
        その他未払費用
                                             -             4,482
        流動負債合計
                                         74,548,636              37,747,411
       負債合計
                                         74,548,636              37,747,411
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1       39,734,106,968              43,964,024,902
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      55,193,221,227              63,729,500,967
        元本等合計
                                      94,927,328,195              107,693,525,869
       純資産合計
                                      94,927,328,195              107,693,525,869
     負債純資産合計                                 95,001,876,831              107,731,273,280
     注記表


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                     自 平成     29 年 12 月 1 日
            区 分
                                     至 平成     30 年 11 月 30 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                                151/305


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     (貸借対照表に関する注記)

              区 分               平成  29 年 11 月 30 日現在         平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.   ※ 1  期首                        平成  28 年 12 月 1 日          平成  29 年 12 月 1 日
          期首元本額                        40,539,431,105        円         39,734,106,968        円
          期中追加設定元本額                        5,901,304,959        円          7,457,653,079        円
          期中一部解約元本額                        6,706,629,096        円          3,227,735,145        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国株式インデックス                          565,889,975       円           507,485,808       円
          VA
          ダイワ国内重視バランスファ                          18,626,936      円           14,096,372      円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                          281,422,814       円           197,649,153       円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          32,623,332      円           25,055,668      円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          908,478,453       円           627,330,937       円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
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          外国株式インデックスファン                               -円              812,920    円
          ド(  FOFs  用)(適格機関投資
          家専用)
          ダイワファンドラップ             外国             399,976,869       円           550,738,616       円
          株式インデックス          エマージ
          ングプラス(為替ヘッジな
          し)
          ダイワファンドラップ             外国             900,220,105       円          1,489,095,675        円
          株式インデックス(為替ヘッ
          ジなし)
          ダイワファンドラップオンラ                          305,036,599       円           529,688,114       円
          イン   外国株式インデックス
          エマージングプラス(為替
          ヘッジなし)
          D-I    ' s  外国株式インデッ                      992,761    円            5,542,491     円
          クス
          DCダイワ・ターゲットイ                            175,432    円             197,868    円
          ヤー  2050
          iFree       外国株式イン                   391,225,801       円           723,449,418       円
          デックス(為替ヘッジなし)
          iFree       8資産バランス                   291,084,495       円           557,965,043       円
          iFree       年金バランス                        -円             8,203,476     円
          DCダイワ外国株式インデッ                        24,052,269,212        円         27,624,252,366        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス3                          500,509,712       円           569,101,264       円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス5                          709,804,567       円           839,595,806       円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス7                          564,304,287       円           676,868,528       円
          0
          大和DC海外株式インデック                        1,438,818,935        円          1,489,592,147        円
          スファンド
          DCダイワ・ターゲットイ                           5,379,290     円            4,144,667     円
          ヤー  2020
          DCダイワ・ターゲットイ                          14,469,810      円           13,247,986      円
          ヤー  2030
          DCダイワ・ターゲットイ                           3,513,286     円            4,228,403     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                               -円             4,608,188     円
          外国株式
          ダイワ世界分散バランスファ                             81,383    円              76,173    円
          ンド15VA
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ダイワ世界分散バランスファ                            162,594    円             156,042    円
          ンド20VA
          ダイワ世界分散バランスファ                           2,143,628     円            1,204,032     円
          ンド25VA
          ダイワ世界分散バランスファ                           8,975,878     円            2,140,945     円
          ンド30VA
          ダイワ世界バランスファンド                          506,282,561       円           237,257,604       円
          40VA
          ダイワ世界バランスファンド                          392,714,678       円           353,114,328       円
          60VA
          ダイワ・バランスファンド3                        3,809,894,746        円          3,137,819,193        円
          5VA
          ダイワ・バランスファンド2                          179,797,597       円           153,703,054       円
          5VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ・インデックスセレク                          498,683,806       円           631,981,535       円
          ト  外国株式
          ダイワ・ノーロード           外国株               44,190,165      円           88,367,711      円
          式ファンド
          ダイワ外国株式インデックス                            464,730    円             453,744    円
          (為替ヘッジなし)(ダイワ
          SMA専用)
          ダイワ投信倶楽部外国株式イ                        2,755,474,027        円          2,746,321,380        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル25                          20,423,108      円           19,463,084      円
          ダイワライフスタイル50                          71,323,850      円           70,173,613      円
          ダイワライフスタイル75                          58,671,546      円           58,841,550      円
       計                           39,734,106,968        円         43,964,024,902        円
     2.     期末日における受益権の総数                        39,734,106,968        口         43,964,024,902        口

     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自 平成     29 年 12 月 1 日
             区 分
                                     至 平成     30 年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
                         変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                         款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
                         価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
                         金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
                         為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区 分                        平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                          平成  29 年 11 月 30 日現在           平成  30 年 11 月 30 日現在
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           種 類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
     株式                            13,300,631,037                      54,564,220
     投資証券                              212,840,757                   △ 24,568,003
     合計                            13,513,471,794                      29,996,217
     (注)          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成                                          28 年 12
               月 1 日から平成      29 年 11 月 30 日まで、及び平成          29 年 12 月 1 日から平成      30 年 11 月 30 日まで)
               を指しております。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     1.  株式関連

                   平成  29 年 11 月 30 日 現在                平成  30 年 11 月 30 日 現在
       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                     うち                        うち
                    1年超                        1年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
      買 建       1,687,670,488         -  1,735,374,375       47,703,887      2,386,774,786         -  2,428,842,371       42,067,585

     合計        1,687,670,488         -  1,735,374,375       47,703,887      2,386,774,786         -  2,428,842,371       42,067,585

     (注)    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     2.  通貨関連

                   平成  29 年 11 月 30 日 現在                平成  30 年 11 月 30 日 現在
       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                     うち                        うち
                    1年超                        1年超
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     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

      買 建         500,889,700        -   504,000,000       3,110,300      941,976,460        -   941,137,000       △ 839,460

      アメリカ・ドル        500,889,700        -   504,000,000       3,110,300      941,976,460        -   941,137,000       △ 839,460

     合計         500,889,700        -   504,000,000       3,110,300      941,976,460        -   941,137,000       △ 839,460

     (注)    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     ( 1 口当たり情報)

                           平成  29 年 11 月 30 日現在          平成  30 年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.3891    円               2.4496    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (23,891    円 )             (24,496    円 )
     附属明細表

     第1   有価証券明細表

      (1)    株式
                                            評価額
       通 貨            銘 柄          株 式 数                              備考
                                       単 価            金 額
     アメリカ・ドル                            株      アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
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             BROADRIDGE      FINANCIAL
                               3,050           101.770          310,398.500
             SOLUTIO
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                               2,500           176.050          440,125.000
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN
                               4,800           61.520         295,296.000
             JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                               1,600           147.520          236,032.000
             SYNCHRONY     FINANCIAL
                               18,800            25.970         488,236.000
             ABBOTT    LABORATORIES
                               45,666            73.260        3,345,491.160
             ARCONIC    INC
                               11,333            21.340         241,846.220
             VERISK    ANALYTICS     INC
                               4,150           123.830          513,894.500
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                               10,500            54.470         571,935.000
             AMPHENOL     CORP-CL    A
                               7,800           87.010         678,678.000
             FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV      8,479           105.850          897,502.150
             QORVO   INC
                               3,400           65.290         221,986.000
             AFLAC   INC              20,300            45.400         921,620.000
             DARDEN    RESTAURANTS      INC
                               3,150           111.260          350,469.000
             LIVE   NATION    ENTERTAINMENT
                               3,900           55.910         218,049.000
             IN
             ADOBE   INC
                               12,780           249.090         3,183,370.200
             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC
                               5,950           43.500         258,825.000
             LULULEMON     ATHLETICA     INC
                               2,600           129.460          336,596.000
             PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL
                               10,000            16.370         163,700.000
             GARMIN    LTD
                               2,900           65.980         191,342.000
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                               5,800           159.210          923,418.000
             INC
             HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC
                               19,200           145.740         2,798,208.000
             TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC
                               4,171           87.200         363,711.200
             WR  BERKLEY    CORP
                               2,550           78.450         200,047.500
             AUTOZONE     INC
                                700          825.830          578,081.000
             DOLLAR    TREE   INC            6,321           88.430         558,966.030
             TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR
                               25,700            21.900         562,830.000
             PINNACLE     WEST   CAPITAL           2,950           88.840         262,078.000
             CELANESE     CORP
                               3,550           100.550          356,952.500
             DR  HORTON    INC             9,416           37.350         351,687.600
             CONTINENTAL      RESOURCES
                               2,450           46.360         113,582.000
             INC/OK
             DENTSPLY     SIRONA    INC
                               5,900           36.990         218,241.000
             AUTODESK     INC
                               5,750           145.550          836,912.500
             MOODY'S    CORP
                               4,450           156.640          697,048.000
             DEVON   ENERGY    CORP
                               13,950            26.910         375,394.500
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             ALBEMARLE     CORP
                               2,800           96.420         269,976.000
             ATMOS   ENERGY    CORP
                               2,800           93.450         261,660.000
             ALLIANT    ENERGY    CORP
                               6,250           44.670         279,187.500
             CITIGROUP     INC
                               66,073            64.900        4,288,137.700
             AUTOMATIC     DATA   PROCESSING
                               11,500           145.850         1,677,275.000
             AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                               13,000            76.350         992,550.000
             ALLEGHANY     CORP
                                410          632.000          259,120.000
             DOMINO'S     PIZZA   INC
                               1,100           280.180          308,198.000
             HESS   CORP
                               7,200           54.440         391,968.000
             DAVITA    INC
                               3,500           65.660         229,810.000
             DANAHER    CORP
                               16,300           107.940         1,759,422.000
             FORTIVE    CORP
                               7,800           74.130         578,214.000
             AVNET   INC               3,200           43.400         138,880.000
             INTERCONTINENTAL         EXCHANGE
                               15,150            81.090        1,228,513.500
             IN
             UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A
                               4,900           23.140         113,386.000
             UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C
                               4,728           21.750         102,834.000
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO
                               14,350            46.040         660,674.000
             BUNGE   LTD
                               3,600           57.960         208,656.000
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                               8,925           75.700         675,622.500
             APPLE   INC
                              127,250            179.550        22,847,737.500
             DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES
                               9,000           71.220         640,980.000
             BOEING    CO/THE
                               14,310           342.560         4,902,033.600
             CINCINNATI      FINANCIAL     CORP
                               3,915           81.480         318,994.200
             BECTON    DICKINSON     AND  CO
                               7,019           250.100         1,755,451.900
             MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR
                               6,700           18.120         121,404.000
             LEIDOS    HOLDINGS     INC
                               3,850           62.080         239,008.000
             CDK  GLOBAL    INC
                               3,200           50.180         160,576.000
             NISOURCE     INC
                               9,350           26.050         243,567.500
             C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC      3,600           91.750         330,300.000
             BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                               26,521            50.680        1,344,084.280
             CORP
             VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                              107,454            59.450        6,388,140.300
             BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B
                               33,450           217.700         7,282,065.000
             ANSYS   INC
                               2,250           159.400          358,650.000
             H&R  BLOCK   INC
                               5,100           28.240         144,024.000
             BB&T   CORP
                               20,000            50.600        1,012,000.000
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                               42,150            51.820        2,184,213.000
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                               87,770           110.060         9,659,966.200
                                159/305


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                               6,300           97.870         616,581.000
             CIGNA   CORP
                               6,400           222.520         1,424,128.000
             LKQ  CORP
                               8,500           27.780         236,130.000
             RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD
                               1,000           130.780          130,780.000
             BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B
                               6,862           48.300         331,434.600
             CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                               7,250           44.120         319,870.000
             AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                               3,810           127.580          486,079.800
             DOLLAR    GENERAL    CORP
                               6,950           110.890          770,685.500
             SERVICENOW      INC
                               4,650           179.100          832,815.000
             CATERPILLAR      INC
                               15,550           130.230         2,025,076.500
             CMS  ENERGY    CORP
                               7,200           51.310         369,432.000
             MOSAIC    CO/THE
                               9,750           36.170         352,657.500
             DELTA   AIR  LINES   INC          4,750           58.860         279,585.000
             CORNING    INC
                               21,300            31.860         678,618.000
             CISCO   SYSTEMS    INC          122,250            47.340        5,787,315.000
             MORGAN    STANLEY
                               34,600            44.510        1,540,046.000
             WABCO   HOLDINGS     INC
                               1,400           120.250          168,350.000
             MSCI   INC
                               2,300           157.040          361,192.000
             LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                               1,000           222.520          222,520.000
             MIDDLEBY     CORP
                               1,450           118.070          171,201.500
             COTY   INC-CL    A
                               11,839            8.520         100,868.280
             SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS
                               5,600           48.500         271,600.000
             BROADCOM     INC
                               10,802           235.780         2,546,895.560
             UNITED    THERAPEUTICS       CORP
                               1,050           117.290          123,154.500
             ACUITY    BRANDS    INC
                               1,000           129.060          129,060.000
             ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC
                               2,430           80.610         195,882.300
             ARAMARK                  6,450           37.840         244,068.000
             AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD
                               5,350           24.640         131,824.000
             DTE  ENERGY    COMPANY
                               4,650           117.670          547,165.500
             CENTENE    CORP
                               5,450           141.940          773,573.000
             CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                               3,000           106.830          320,490.000
             CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                               12,900            36.030         464,787.000
             ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                               4,650           78.030         362,839.500
             GARTNER    INC
                               2,350           153.150          359,902.500
             SPLUNK    INC
                               3,800           101.630          386,194.000
             AGCO   CORP
                               1,700           58.500          99,450.000
             DOMINION     ENERGY    INC
                               17,200            73.750        1,268,500.000
             MONSTER    BEVERAGE     CORP
                               11,100            58.800         652,680.000
             SMITH   (A.O.)    CORP
                               3,650           46.840         170,966.000
                                160/305


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             DEERE   & CO
                               8,000           149.970         1,199,760.000
             GLOBAL    PAYMENTS     INC
                               4,250           110.750          470,687.500
             VMWARE    INC-CLASS     A
                               1,950           161.480          314,886.000
             CHEMOURS     CO/THE
                               4,550           28.500         129,675.000
             NASDAQ    INC
                               3,150           90.390         284,728.500
             VAIL   RESORTS    INC
                               1,020           277.770          283,325.400
             EAST   WEST   BANCORP    INC
                               3,650           52.880         193,012.000
             TARGA   RESOURCES     CORP
                               5,850           45.210         264,478.500
             REINSURANCE      GROUP   OF
                               1,650           147.480          243,342.000
             AMERICA
             AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                               1,980           102.800          203,544.000
             INC
             WESTLAKE     CHEMICAL     CORP
                               1,050           71.820          75,411.000
             CONSOLIDATED       EDISON    INC
                               8,000           79.240         633,920.000
             COGNEX    CORP              4,550           42.360         192,738.000
             TELEFLEX     INC
                               1,230           271.510          333,957.300
             HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC
                               2,300           106.240          244,352.000
             VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A
                               3,150           98.690         310,873.500
             IDEX   CORP
                               1,950           134.360          262,002.000
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                               21,650            63.040        1,364,816.000
             ROLLINS    INC
                               2,550           63.750         162,562.500
             AMETEK    INC
                               6,175           73.220         452,133.500
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                               6,500           65.960         428,740.000
             KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION
                               3,200           34.350         109,920.000
             XPO  LOGISTICS     INC
                               3,100           76.340         236,654.000
             LYONDELLBASELL        INDU-CL    A
                               8,550           93.020         795,321.000
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                               11,400           231.000         2,633,400.000
             SCANA   CORP
                               3,500           46.110         161,385.000
             AFFILIATED      MANAGERS     GROUP
                               1,350           111.580          150,633.000
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC
                                650          482.560          313,664.000
             JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP
                               7,600           21.970         166,972.000
             IN
             UGI  CORP
                               4,600           56.770         261,142.000
             CUMMINS    INC
                               4,050           148.200          600,210.000
             ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                               19,150            52.560        1,006,524.000
             SABRE   CORP
                               6,850           26.040         178,374.000
             CDW  CORP/DE
                               4,050           92.390         374,179.500
             SIGNATURE     BANK
                               1,500           122.590          183,885.000
             COSTAR    GROUP   INC
                                970          370.430          359,317.100
                                161/305


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             SVB  FINANCIAL     GROUP
                               1,390           243.720          338,770.800
             AMERCO                   220          348.670          76,707.400
             OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE
                               1,650           135.010          222,766.500
             MERCADOLIBRE       INC
                               1,090           357.990          390,209.100
             HANESBRANDS      INC
                               9,500           15.660         148,770.000
             JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC
                               1,950           139.130          271,303.500
             HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS
                               7,416           76.460         567,027.360
             IN
             COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC
                               4,600           17.680          81,328.000
             IPG  PHOTONICS     CORP
                               1,020           141.290          144,115.800
             COPART    INC
                               5,400           51.710         279,234.000
             DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                               2,650           112.000          296,800.000
             SEATTLE    GENETICS     INC
                               2,900           62.880         182,352.000
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                               1,950           228.700          445,965.000
             TRANSDIGM     GROUP   INC
                               1,280           367.370          470,233.600
             NIELSEN    HOLDINGS     PLC
                               9,000           27.150         244,350.000
             KINDER    MORGAN    INC
                               50,981            16.870         860,049.470
             HCA  HEALTHCARE      INC
                               7,350           144.500         1,062,075.000
             CABOT   OIL  & GAS  CORP
                               12,050            24.690         297,514.500
             T-MOBILE     US  INC
                               9,000           68.680         618,120.000
             ZILLOW    GROUP   INC  - C
                               2,900           36.800         106,720.000
             COCA-COLA     CO/THE
                              105,100            48.980        5,147,798.000
             COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS
                               5,750           48.730         280,197.500
             EXPEDITORS      INTL   WASH   INC
                               4,550           75.870         345,208.500
             EATON   VANCE   CORP            3,050           40.700         124,135.000
             FRANKLIN     RESOURCES     INC
                               8,650           33.500         289,775.000
             CSX  CORP               21,400            71.770        1,535,878.000
             FLUOR   CORP
                               3,650           41.080         149,942.000
             LABORATORY      CRP  OF  AMER
                               2,600           161.810          420,706.000
             HLDGS
             EXPEDIA    GROUP   INC
                               3,225           119.740          386,161.500
             AUTOLIV    INC
                               2,150           86.330         185,609.500
             AMAZON.COM      INC
                               10,740          1,673.570         17,974,141.800
             PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A
                               6,650           20.870         138,785.500
             FLOWSERVE     CORP
                               3,200           47.740         152,768.000
             EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP
                               5,450           162.800          887,260.000
             EXXON   MOBIL   CORP
                              109,905            79.060        8,689,089.300
             FLIR   SYSTEMS    INC
                               3,400           45.670         155,278.000
             AES  CORP
                               17,000            15.440         262,480.000
                                162/305


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             L3  TECHNOLOGIES       INC
                               2,050           182.940          375,027.000
             EVEREST    RE  GROUP   LTD
                               1,020           220.120          224,522.400
             EOG  RESOURCES     INC
                               15,250           105.470         1,608,417.500
             AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC
                               4,450           68.110         303,089.500
             ABIOMED    INC
                               1,080           331.990          358,549.200
             AMERISOURCEBERGEN         CORP
                               4,250           90.500         384,625.000
             AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                               8,390           71.570         600,472.300
             FORD   MOTOR   CO
                               95,623            9.370         895,987.510
             MACY'S    INC
                               8,098           33.740         273,226.520
             DISCOVERY     INC  - A
                               3,990           31.630         126,203.700
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-A
                               4,887           24.920         121,784.040
             DISCOVERY     INC-C
                               7,989           28.660         228,964.740
             AERCAP    HOLDINGS     NV          3,400           52.630         178,942.000
             FORTINET     INC
                               3,800           73.900         280,820.000
             MARKEL    CORP               360         1,116.150           401,814.000
             PLAINS    GP  HOLDINGS     LP-CL   A
                               4,400           21.820          96,008.000
             NEXTERA    ENERGY    INC
                               12,250           177.120         2,169,720.000
             FREEPORT-MCMORAN         INC
                               36,408            11.820         430,342.560
             US  BANCORP
                               40,350            54.040        2,180,514.000
             UNITED    RENTALS    INC
                               2,150           115.920          249,228.000
             F5  NETWORKS     INC
                               1,600           173.530          277,648.000
             FASTENAL     CO
                               7,700           59.260         456,302.000
             FISERV    INC
                               10,700            78.440         839,308.000
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                              226,350             7.940        1,797,219.000
             NEKTAR    THERAPEUTICS
                               4,450           39.260         174,707.000
             NORWEGIAN     CRUISE    LINE
                               5,600           51.560         288,736.000
             HOLDIN
             GOODYEAR     TIRE   & RUBBER    CO
                               6,050           23.070         139,573.500
             GENERAL    MOTORS    CO
                               33,400            36.760        1,227,784.000
             TRIPADVISOR      INC            2,750           63.540         174,735.000
             GENERAL    DYNAMICS     CORP
                               6,600           182.170         1,202,322.000
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC        9,340           194.850         1,819,899.000
             ALPHABET     INC-CL    A
                               7,760          1,094.580          8,493,940.800
             ALPHABET     INC-CL    C
                               8,177          1,088.300          8,899,029.100
             OWENS   CORNING
                               2,750           51.590         141,872.500
             GENERAL    MILLS   INC
                               15,650            42.210         660,586.500
             FIRSTENERGY      CORP
                               12,568            37.150         466,901.200
             GENUINE    PARTS   CO
                               3,750           103.090          386,587.500
             IHS  MARKIT    LTD
                               10,184            52.800         537,715.200
                                163/305


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             FIFTH   THIRD   BANCORP
                               17,600            27.540         484,704.000
             HARRIS    CORP
                               3,050           143.130          436,546.500
             AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC
                               3,000           38.420         115,260.000
             HALLIBURTON      CO
                               23,400            31.890         746,226.000
             HOME   DEPOT   INC
                               29,850           175.660         5,243,451.000
             ASSURANT     INC
                               1,400           97.800         136,920.000
             HUNTINGTON      BANCSHARES      INC
                               29,400            14.500         426,300.000
             HUNTINGTON      INGALLS
                               1,190           214.850          255,671.500
             INDUSTRIE
             HERSHEY    CO/THE
                               3,750           107.450          402,937.500
             HARLEY-DAVIDSON        INC
                               4,450           42.490         189,080.500
             HUMANA    INC
                               3,600           330.290         1,189,044.000
             NXP  SEMICONDUCTORS        NV        8,950           82.910         742,044.500
             HELMERICH     & PAYNE
                               2,900           61.150         177,335.000
             HENRY   SCHEIN    INC           4,050           89.140         361,017.000
             HP  INC
                               43,300            22.860         989,838.000
             HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE
                               39,400            15.120         595,728.000
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               4,800           39.890         191,472.000
             C
             HOLLYFRONTIER       CORP
                               4,300           61.680         265,224.000
             LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-
                               5,450           30.380         165,571.000
             C
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               2,100           39.620          83,202.000
             A
             ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                               10,350            28.380         293,733.000
             KRAFT   HEINZ   CO/THE
                               16,153            51.190         826,872.070
             INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP
                               23,850           121.480         2,897,298.000
             INTERNATIONAL       PAPER   CO
                               10,000            45.740         457,400.000
             FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                               3,600           43.420         156,312.000
             SECURI
             ZOETIS    INC
                               12,650            92.770        1,173,540.500
             INGERSOLL-RAND        PLC
                               6,579           103.370          680,071.230
             CHENIERE     ENERGY    INC
                               5,450           61.650         335,992.500
             ALLEGION     PLC
                               2,450           91.750         224,787.500
             LEGGETT    & PLATT   INC
                               3,500           38.780         135,730.000
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-   C
                               13,673            24.360         333,074.280
             WASTE   CONNECTIONS      INC
                               6,857           78.300         536,903.100
             JUNIPER    NETWORKS     INC
                               8,900           28.590         254,451.000
             JM  SMUCKER    CO/THE
                               2,920           103.440          302,044.800
                                164/305


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             JOHNSON    & JOHNSON
                               69,600           145.850        10,151,160.000
             ABBVIE    INC
                               39,429            89.910        3,545,061.390
             HOLOGIC    INC
                               7,100           44.410         315,311.000
             KIMBERLY-CLARK        CORP
                               8,950           114.950         1,028,802.500
             KROGER    CO
                               21,850            30.360         663,366.000
             KLA-TENCOR      CORP
                               4,100           96.690         396,429.000
             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                               6,670           302.420         2,017,141.400
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC
                               2,320           191.680          444,697.600
             L BRANDS    INC
                               5,900           33.590         198,181.000
             LOWE'S    COS  INC
                               21,200            93.200        1,975,840.000
             ELI  LILLY   & CO
                               25,250           117.000         2,954,250.000
             LAM  RESEARCH     CORP
                               4,230           152.750          646,132.500
             JONES   LANG   LASALLE    INC        1,250           141.190          176,487.500
             LOEWS   CORP
                               7,250           47.980         347,855.000
             LINCOLN    NATIONAL     CORP         5,799           62.490         362,379.510
             MCDONALD'S      CORP
                               20,350           189.260         3,851,441.000
             3M  CO
                               15,350           204.560         3,139,996.000
             FACEBOOK     INC-CLASS     A
                               62,450           138.680         8,660,566.000
             DELL   TECHNOLOGIES       INC-CL    V
                               5,104           106.000          541,024.000
             MANPOWERGROUP       INC
                               1,600           80.150         128,240.000
             S&P  GLOBAL    INC
                               6,500           180.350         1,172,275.000
             MARTIN    MARIETTA     MATERIALS
                               1,600           196.810          314,896.000
             CONCHO    RESOURCES     INC
                               5,250           131.500          690,375.000
             FIRST   DATA   CORP-   CLASS   A
                               13,450            18.970         255,146.500
             ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC
                               5,300           26.000         137,800.000
             PHILLIPS     66
                               11,600            92.680        1,075,088.000
             TECHNIPFMC      PLC
                               11,150            23.690         264,143.500
             MGM  RESORTS    INTERNATIONAL
                               13,400            27.320         366,088.000
             MATTEL    INC
                               8,700           13.760         119,712.000
             DXC  TECHNOLOGY      CO
                               7,338           62.310         457,230.780
             MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS
                               3,200           149.050          476,960.000
             MYLAN   NV
                               13,750            34.040         468,050.000
             METLIFE    INC
                               22,700            44.390        1,007,653.000
             MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP
                               15,700            16.070         252,299.000
             LTD
             ARISTA    NETWORKS     INC
                               1,390           236.310          328,470.900
             ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A
                               4,200           43.110         181,062.000
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                               4,278           132.580          567,177.240
                                165/305


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             METTLER-TOLEDO
                                640          630.920          403,788.800
             INTERNATIONAL
             BAKER   HUGHES    A GE  CO
                               13,273            23.110         306,739.030
             ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                               3,230           171.770          554,817.100
             BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC
                               2,940           40.040         117,717.600
             MERCK   & CO.  INC.
                               69,621            77.910        5,424,172.110
             DOWDUPONT     INC
                               59,855            57.240        3,426,100.200
             MASCO   CORP
                               7,900           31.280         247,112.000
             M & T BANK   CORP
                               3,519           168.690          593,620.110
             MARSH   & MCLENNAN     COS
                               13,250            87.170        1,155,002.500
             MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL
                               7,722           121.840          940,848.480
             A
             WORKDAY    INC-CLASS     A
                               3,750           145.300          544,875.000
             SQUARE    INC  - A
                               7,750           69.900         541,725.000
             TRANSUNION                  4,700           63.830         300,001.000
             VISTRA    ENERGY    CORP
                               8,700           23.200         201,840.000
             MICHAEL    KORS   HOLDINGS     LTD
                               3,850           43.800         168,630.000
             WORLDPAY     INC-CLASS     A
                               7,950           85.580         680,361.000
             NETAPP    INC
                               6,850           67.400         461,690.000
             NIKE   INC  -CL  B
                               33,200            74.340        2,468,088.000
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                               7,400           168.440         1,246,456.000
             MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                               6,000           74.420         446,520.000
             RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC
                               3,450           76.270         263,131.500
             ALLY   FINANCIAL     INC
                               11,450            26.480         303,196.000
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                               4,300           260.670         1,120,881.000
             APTIV   PLC
                               6,850           71.500         489,775.000
             NEWMONT    MINING    CORP
                               14,000            32.340         452,760.000
             MCKESSON     CORP
                               5,300           127.010          673,153.000
             MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS
                               7,100           55.340         392,914.000
             XYLEM   INC
                               4,800           71.300         342,240.000
             PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL
                               40,450            86.960        3,517,532.000
             NUCOR   CORP
                               8,200           59.980         491,836.000
             WESTERN    UNION   CO
                               11,746            18.680         219,415.280
             GODADDY    INC  - CLASS   A
                               4,500           65.860         296,370.000
             NEWELL    BRANDS    INC
                               12,292            23.800         292,549.600
             EVERGY    INC
                               6,950           58.820         408,799.000
             OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP
                               19,700            70.910        1,396,927.000
             LIBERTY    BROADBAND-C
                               2,850           84.630         241,195.500
             LINDE   PLC
                               14,796           159.310         2,357,150.760
                                166/305


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             PAYCHEX    INC
                               8,350           69.920         583,832.000
             O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                               2,120           354.850          752,282.000
             ALTRIA    GROUP   INC
                               49,100            55.940        2,746,654.000
             P ▶ & E CORP
                               13,250            26.760         354,570.000
             PFIZER    INC
                              152,013            45.510        6,918,111.630
             ALKERMES     PLC
                               4,000           35.750         143,000.000
             XCEL   ENERGY    INC
                               13,150            51.530         677,619.500
             STRYKER    CORP
                               8,700           170.910         1,486,917.000
             PARKER    HANNIFIN     CORP
                               3,500           168.900          591,150.000
             PIONEER    NATURAL    RESOURCES
                               4,500           149.170          671,265.000
             CO
             POLARIS    INDUSTRIES      INC
                               1,550           96.390         149,404.500
             PROCTER    & GAMBLE    CO/THE         65,067            92.820        6,039,518.940
             EXELON    CORP
                               25,472            45.670        1,163,306.240
             ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC      5,750           123.340          709,205.000
             NVR  INC
                                 90        2,473.770           222,639.300
             CONOCOPHILLIPS                 30,300            66.870        2,026,161.000
             PEPSICO    INC
                               36,600           118.270         4,328,682.000
             PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                               11,000            92.910        1,022,010.000
             AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC
                               4,850           92.480         448,528.000
             ACCENTURE     PLC-CL    A
                               16,700           161.070         2,689,869.000
             AXIS   CAPITAL    HOLDINGS     LTD
                               2,200           55.310         121,682.000
             PENTAIR    PLC
                               4,205           42.470         178,586.350
             QUALCOMM     INC
                               36,950            58.110        2,147,164.500
             INVESCO    LTD             10,950            20.250         221,737.500
             ADVANCE    AUTO   PARTS   INC
                               1,900           177.670          337,573.000
             PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP        7,200           49.680         357,696.000
             RAYTHEON     COMPANY
                               7,520           173.580         1,305,321.600
             RED  HAT  INC
                               4,550           177.890          809,399.500
             REGENERON     PHARMACEUTICALS
                               2,090           359.570          751,501.300
             REPUBLIC     SERVICES     INC
                               6,000           76.790         460,740.000
             BOOKING    HOLDINGS     INC
                               1,250          1,865.150          2,331,437.500
             ROSS   STORES    INC
                               9,950           85.940         855,103.000
             PACKAGING     CORP   OF  AMERICA
                               2,400           96.500         231,600.000
             RESMED    INC
                               3,700           110.500          408,850.000
             QUEST   DIAGNOSTICS      INC
                               3,550           87.940         312,187.000
             ROBERT    HALF   INTL   INC
                               3,050           61.820         188,551.000
             RALPH   LAUREN    CORP
                               1,450           111.290          161,370.500
             REGIONS    FINANCIAL     CORP
                               28,835            16.210         467,415.350
                                167/305


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             CHEVRON    CORP
                               49,718           118.850         5,908,984.300
             EDISON    INTERNATIONAL
                               8,300           54.720         454,176.000
             TESLA   INC
                               3,300           341.170         1,125,861.000
             SYMANTEC     CORP
                               16,150            22.580         364,667.000
             STANLEY    BLACK   & DECKER    INC
                               3,922           127.460          499,898.120
             SYNOPSYS     INC
                               3,750           89.520         335,700.000
             CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-
                               4,505           330.330         1,488,136.650
             A
             CBRE   GROUP   INC  - A
                               8,700           43.140         375,318.000
             TWITTER    INC
                               17,900            31.300         560,270.000
             SOUTHERN     CO/THE
                               26,650            46.540        1,240,291.000
             SYSCO   CORP
                               12,700            67.540         857,758.000
             TRAVELERS     COS  INC/THE           7,123           130.630          930,477.490
             SEI  INVESTMENTS      COMPANY
                               3,550           53.480         189,854.000
             STERICYCLE      INC            2,150           48.210         103,651.500
             STEEL   DYNAMICS     INC
                               6,200           34.980         216,876.000
             SCHLUMBERGER       LTD
                               35,902            45.900        1,647,901.800
             SENSATA    TECHNOLOGIES
                               4,600           45.810         210,726.000
             HOLDING
             AT&T   INC
                              188,791            30.570        5,771,340.870
             SOUTHWEST     AIRLINES     CO
                               3,650           53.230         194,289.500
             ON  SEMICONDUCTOR       CORP
                               11,000            18.500         203,500.000
             SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                               2,190           419.760          919,274.400
             SEMPRA    ENERGY
                               6,450           112.670          726,721.500
             TIFFANY    & CO
                               2,950           89.770         264,821.500
             SEAGATE    TECHNOLOGY
                               7,050           42.650         300,682.500
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                               25,300            97.430        2,464,979.000
             SALESFORCE.COM        INC
                               18,600           139.720         2,598,792.000
             WESTROCK     CO
                               6,630           46.350         307,300.500
             JOHNSON    CONTROLS
                               23,884            34.270         818,504.680
             INTERNATION
             UNION   PACIFIC    CORP          20,150           150.480         3,032,172.000
             MARATHON     OIL  CORP
                               22,600            16.550         374,030.000
             MARATHON     PETROLEUM     CORP
                               17,838            64.900        1,157,686.200
             UNITED    TECHNOLOGIES       CORP
                               21,437           121.200         2,598,164.400
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B
                               17,900           113.260         2,027,354.000
             UNUM   GROUP
                               5,900           36.390         214,701.000
             SPRINT    CORP
                               20,765            6.320         131,234.800
             ANTERO    RESOURCES     CORP
                               5,100           13.480          68,748.000
                                168/305


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             IQVIA   HOLDINGS     INC
                               4,194           124.950          524,040.300
             VOYA   FINANCIAL     INC
                               4,350           44.670         194,314.500
             AMEREN    CORPORATION
                               6,250           67.820         423,875.000
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                               24,976           282.550         7,056,968.800
             VERISIGN     INC
                               2,900           156.660          454,314.000
             VALERO    ENERGY    CORP
                               11,292            79.470         897,375.240
             ULTA   BEAUTY    INC
                               1,510           300.370          453,558.700
             FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL
                               6,838           33.180         226,884.840
             UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B
                               2,300           137.860          317,078.000
             ANTHEM    INC
                               6,740           292.170         1,969,225.800
             WALT   DISNEY    CO/THE
                               38,700           116.610         4,512,807.000
             WELLS   FARGO   & CO
                              119,622            54.040        6,464,372.880
             WASTE   MANAGEMENT      INC         11,050            92.720        1,024,556.000
             WILLIAMS     COS  INC
                               31,900            25.560         815,364.000
             TRACTOR    SUPPLY    COMPANY          3,200           94.670         302,944.000
             WHIRLPOOL     CORP
                               1,700           126.400          214,880.000
             WALMART    INC
                               38,200            97.290        3,716,478.000
             SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL
                               2,900           81.240         235,596.000
             A
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC
                               5,300           114.960          609,288.000
             WYNN   RESORTS    LTD
                               2,600           108.120          281,112.000
             XEROX   CORP
                               5,911           26.880         158,887.680
             WABTEC    CORP
                               2,250           92.660         208,485.000
             TJX  COMPANIES     INC
                               32,800            47.490        1,557,672.000
             WATERS    CORP
                               2,050           203.490          417,154.500
             UNITED    CONTINENTAL      HOLDINGS
                               1,800           95.070         171,126.000
             ALLERGAN     PLC
                               8,857           155.240         1,374,960.680
             WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                               22,000            84.850        1,866,700.000
             INC
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                               3,523           158.490          558,360.270
             WESTERN    DIGITAL    CORP
                               7,800           45.520         355,056.000
             WEC  ENERGY    GROUP   INC
                               8,280           71.000         587,880.000
             PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE
                               13,400            54.520         730,568.000
             GP
             VISA   INC-CLASS     A SHARES
                               46,050           139.100         6,405,555.000
             PPL  CORP
                               18,600            30.670         570,462.000
             PULTEGROUP      INC
                               6,900           26.730         184,437.000
             PPG  INDUSTRIES      INC
                               6,450           108.470          699,631.500
             NORTHERN     TRUST   CORP
                               5,650           97.000         548,050.000
                                169/305


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             NVIDIA    CORP
                               15,000           157.360         2,360,400.000
             IAC/INTERACTIVECORP                  2,050           180.280          369,574.000
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                               12,243           133.650         1,636,276.950
             GROUP
             QURATE    RETAIL    INC
                               11,450            22.440         256,938.000
             HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC
                               4,700           39.280         184,616.000
             TYSON   FOODS   INC-CL    A
                               7,900           57.720         455,988.000
             NETFLIX    INC
                               11,340           288.750         3,274,425.000
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                               10,500           248.570         2,609,985.000
             INC
             TORCHMARK     CORP
                               2,925           87.320         255,411.000
             FIRST   REPUBLIC     BANK/CA
                               4,250           96.190         408,807.500
             TEXTRON    INC
                               6,850           55.960         383,326.000
             TWENTY-FIRST       CENTURY    FOX-A
                               27,500            49.530        1,362,075.000
             TWENTY-FIRST       CENTURY    FOX  -
                               11,600            49.300         571,880.000
             B
             NEWS   CORP   - CLASS   A
                               10,237            13.210         135,230.770
             OGE  ENERGY    CORP
                               5,300           38.890         206,117.000
             OMNICOM    GROUP
                               6,050           77.180         466,939.000
             ORACLE    CORP
                               79,283            47.900        3,797,655.700
             MASTERCARD      INC  - A
                               24,050           196.660         4,729,673.000
             ONEOK   INC
                               10,750            61.340         659,405.000
             CENTURYLINK      INC
                               25,352            18.620         472,054.240
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                               2,720           293.870          799,326.400
             YUM!   BRANDS    INC
                               8,300           91.860         762,438.000
             TAKE-TWO     INTERACTIVE
                               3,050           111.910          341,325.500
             SOFTWRE
             ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP
                               1,330           196.700          261,611.000
             MOLSON    COORS   BREWING    CO  -B
                               5,050           64.310         324,765.500
             NOBLE   ENERGY    INC
                               12,400            24.270         300,948.000
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                              249,101            28.040        6,984,792.040
             BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC
                               4,600           96.750         445,050.000
             NORDSTROM     INC
                               3,000           52.300         156,900.000
             AMERICAN     EXPRESS    CO
                               19,050           111.310         2,120,455.500
             ANALOG    DEVICES    INC
                               9,549           89.520         854,826.480
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                               23,800            21.430         510,034.000
             TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP
                               7,200           53.120         382,464.000
             AMERICAN     INTERNATIONAL
                               23,022            43.440        1,000,075.680
             GROUP
                                170/305


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             ANADARKO     PETROLEUM     CORP
                               13,500            53.700         724,950.000
             SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                               4,800           71.230         341,904.000
             ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD
                               4,450           111.630          496,753.500
             NEWFIELD     EXPLORATION      CO
                               5,100           17.550          89,505.000
             AVERY   DENNISON     CORP
                               2,300           95.330         219,259.000
             COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A
                               15,350            70.300        1,079,105.000
             EMERSON    ELECTRIC     CO
                               16,550            67.330        1,114,311.500
             AON  PLC
                               6,300           163.680         1,031,184.000
             AMGEN   INC
                               17,250           202.370         3,490,882.500
             TAPESTRY     INC
                               7,650           38.010         290,776.500
             EATON   CORP   PLC
                               11,536            76.010         876,851.360
             CELGENE    CORP
                               19,200            70.160        1,347,072.000
             CONSTELLATION       BRANDS    INC-A       4,330           196.210          849,589.300
             APPLIED    MATERIALS     INC
                               26,300            36.540         961,002.000
             CIT  GROUP   INC             3,300           46.290         152,757.000
             CIMAREX    ENERGY    CO
                               2,500           83.600         209,000.000
             CME  GROUP   INC
                               9,350           188.910         1,766,308.500
             NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC
                               9,894           32.730         323,830.620
             ECOLAB    INC
                               6,850           158.390         1,084,971.500
             EQUIFAX    INC
                               3,150           102.800          323,820.000
             GAP  INC/THE
                               5,950           26.650         158,567.500
             GILEAD    SCIENCES     INC
                               33,600            69.690        2,341,584.000
             HORMEL    FOODS   CORP
                               7,750           45.230         350,532.500
             STATE   STREET    CORP
                               9,743           72.370         705,100.910
             SUNTRUST     BANKS   INC
                               12,048            62.490         752,879.520
             SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                               31,800            44.160        1,404,288.000
             BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                               13,100            68.020         891,062.000
             CAMPBELL     SOUP   CO
                               4,850           39.630         192,205.500
             CROWN   HOLDINGS     INC
                               3,450           50.930         175,708.500
             CARDINAL     HEALTH    INC
                               8,300           55.020         456,666.000
             FEDEX   CORP
                               6,600           227.500         1,501,500.000
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP
                               12,654            88.870        1,124,560.980
             FMC  CORP
                               3,600           83.050         298,980.000
             FLEX   LTD
                               12,900            8.550         110,295.000
             CERNER    CORP
                               7,750           57.350         444,462.500
             INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES
                               2,624           141.580          371,505.920
             CITRIX    SYSTEMS    INC
                               3,700           110.460          408,702.000
             INTEL   CORP
                              120,500            47.700        5,747,850.000
                                171/305


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                               10,200            24.350         248,370.000
             INC
             HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP
                               9,100           44.280         402,948.000
             ILLINOIS     TOOL   WORKS
                               7,950           135.900         1,080,405.000
             SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                               41,700            6.320         263,544.000
             ILLUMINA     INC
                               3,870           337.960         1,307,905.200
             SEALED    AIR  CORP
                               4,400           36.410         160,204.000
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                               2,970           520.970         1,547,280.900
             CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH
                               3,450           110.380          380,811.000
             SNAP-ON    INC
                               1,550           164.000          254,200.000
             CARMAX    INC
                               4,600           66.090         304,014.000
             COMERICA     INC
                               4,500           78.990         355,455.000
             INGREDION     INC             1,900           103.810          197,239.000
             DUKE   ENERGY    CORP
                               18,378            87.600        1,609,912.800
             TARGET    CORP              13,250            71.170         943,002.500
             DOVER   CORP
                               3,900           84.040         327,756.000
             WW  GRAINGER     INC
                               1,300           311.190          404,547.000
             JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                               3,400           65.100         221,340.000
             INC
             CINTAS    CORP
                               2,350           188.040          441,894.000
             CONAGRA    BRANDS    INC
                               12,700            32.270         409,829.000
             CLOROX    COMPANY
                               3,300           166.050          547,965.000
             ENTERGY    CORP
                               4,750           85.870         407,882.500
             MICROSOFT     CORP
                              189,200            110.190        20,847,948.000
             INCYTE    CORP
                               4,600           64.790         298,034.000
             CVS  HEALTH    CORP
                               33,569            80.000        2,685,520.000
             MEDTRONIC     PLC
                               34,988            96.600        3,379,840.800
             MICRON    TECHNOLOGY      INC
                               30,550            37.910        1,158,150.500
             BLACKROCK     INC
                               3,130           422.940         1,323,802.200
             CENTERPOINT      ENERGY    INC
                               12,900            27.740         357,846.000
             HASBRO    INC
                               3,100           96.850         300,235.000
             KELLOGG    CO
                               6,850           63.250         433,262.500
             KEYCORP                 28,200            18.140         511,548.000
             KANSAS    CITY   SOUTHERN
                               2,750           101.180          278,245.000
             MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-
                               38,461            44.530        1,712,668.330
             A
             KOHLS   CORP
                               4,450           67.100         298,595.000
             COOPER    COS  INC/THE
                               1,300           277.420          360,646.000
             NEW  YORK   COMMUNITY     BANCORP
                               12,000            10.560         126,720.000
                                172/305


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             APACHE    CORP
                               9,860           35.540         350,424.400
             CHUBB   LTD
                               12,049           134.210         1,617,096.290
             ARROW   ELECTRONICS      INC
                               2,150           76.470         164,410.500
             ALLSTATE     CORP
                               9,200           88.480         814,016.000
             EBAY   INC
                               24,900            29.520         735,048.000
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                               29,300            84.260        2,468,818.000
             EASTMAN    CHEMICAL     CO
                               3,750           79.040         296,400.000
             XILINX    INC
                               6,550           91.200         597,360.000
             EXPRESS    SCRIPTS    HOLDING    CO
                               14,710           101.220         1,488,946.200
             DISH   NETWORK    CORP-A
                               5,750           32.960         189,520.000
             ZIONS   BANCORP    NA
                               5,200           48.210         250,692.000
             ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A
                               5,750           141.500          813,625.000
             TOLL   BROTHERS     INC           3,800           33.610         127,718.000
             TRIMBLE    INC
                               6,400           37.400         239,360.000
             LENNAR    CORP-A              7,600           43.040         327,104.000
             LEAR   CORP
                               1,650           134.870          222,535.500
             E*TRADE    FINANCIAL     CORP
                               7,000           51.460         360,220.000
             PROGRESSIVE      CORP
                               15,400            65.190        1,003,926.000
             PACCAR    INC
                               9,137           61.310         560,189.470
             PVH  CORP
                               2,000           109.770          219,540.000
             BIOGEN    INC
                               5,460           326.610         1,783,290.600
             IDEXX   LABORATORIES       INC
                               2,220           201.120          446,486.400
             STARBUCKS     CORP
                               35,450            66.880        2,370,896.000
             PERRIGO    CO  PLC
                               3,400           64.110         217,974.000
             EVERSOURCE      ENERGY
                               8,130           67.070         545,279.100
             INTUIT    INC
                               6,300           209.190         1,317,897.000
             BORGWARNER      INC
                               5,600           39.370         220,472.000
             BEST   BUY  CO  INC
                               6,500           64.070         416,455.000
             BALL   CORP
                               8,734           49.570         432,944.380
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                               36,047            37.040        1,335,180.880
             ELECTRONIC      ARTS   INC
                               7,850           86.390         678,161.500
             VULCAN    MATERIALS     CO
                               3,450           106.920          368,874.000
             VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC
                               6,600           179.450         1,184,370.000
             VF  CORP
                               8,700           79.460         691,302.000
             CBS  CORP-CLASS      B NON  VOTING
                               8,871           55.350         491,009.850
             VIACOM    INC-CLASS     B
                               9,271           32.030         296,950.130
             MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                               1,570           127.380          199,986.600
             VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC
                               2,400           121.190          290,856.000
             CARNIVAL     CORP
                               11,200            60.730         680,176.000
                                173/305


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             COMCAST    CORP-CLASS      A
                              118,890            39.420        4,686,643.800
             JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD
                               6,100           36.990         225,639.000
             JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD
                               5,900           64.900         382,910.000
             DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD
                               9,000            8.850         79,650.000
             HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD
                               31,300            6.380         199,694.000
     アメリカ・ドル 小計                                             アメリカ・ドル
                                                  613,411,193.160
                                                 (69,603,768,088)
     イギリス・ポン
                                 株     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
     ド
             MERLIN    ENTERTAINMENT
                               19,300            3.450         66,585.000
             TUI  AG-DI
                               11,897            11.960         142,288.120
             BP  PLC
                              530,000             5.221        2,767,130.000
             UNILEVER     PLC
                               32,310            42.545        1,374,628.950
             BARCLAYS     PLC
                              450,000             1.672         752,580.000
             ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC
                               44,000            8.476         372,944.000
             MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC
                               42,100            3.027         127,436.700
             RANDGOLD     RESOURCES     LTD
                               2,480           64.500         159,960.000
             PRUDENTIAL      PLC
                               69,000            15.485        1,068,465.000
             ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND
                              126,791             2.214         280,715.270
             GROUP
             JOHNSON    MATTHEY    PLC
                               4,964           30.090         149,366.760
             BAE  SYSTEMS    PLC
                               85,600            4.903         419,696.800
             AVIVA   PLC
                              107,566             4.114         442,526.520
             GLAXOSMITHKLINE        PLC
                              130,902            15.976        2,091,290.350
             INFORMA    PLC
                               32,000            7.096         227,072.000
             MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL
                               11,500            15.730         180,895.000
             MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                              126,300             1.844         232,897.200
             MEDICLINIC      INTERNATIONAL
                               9,300            3.654         33,982.200
             PLC
             AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                               25,300            4.373         110,636.900
             DCC  PLC
                               2,600           59.350         154,310.000
             GVC  HOLDINGS     PLC
                               14,000            7.515         105,210.000
             CONVATEC     GROUP   PLC
                               33,000            1.532         50,572.500
             ROYAL   MAIL   PLC
                               22,300            3.237         72,185.100
             NMC  HEALTH    PLC
                               2,700           35.420          95,634.000
             RELX   PLC
                               52,846            16.550         874,601.300
             DIAGEO    PLC
                               65,300            28.290        1,847,337.000
             RIO  TINTO   PLC
                               31,450            36.190        1,138,175.500
             STANDARD     CHARTERED     PLC
                               81,300            6.153         500,238.900
                                174/305

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             TESCO   PLC
                              254,800             2.000         509,600.000
             FRESNILLO     PLC
                               5,600            7.772         43,523.200
             SMITH   & NEPHEW    PLC
                               23,550            14.225         334,998.750
             GLENCORE     PLC
                              306,625             2.933         899,331.120
             WOOD   GROUP   (JOHN)    PLC
                               18,000            6.466         116,388.000
             HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                               7,400           19.450         143,930.000
             SMITHS    GROUP   PLC
                               10,233            14.175         145,052.770
             BABCOCK    INTL   GROUP   PLC
                               6,100            5.814         35,465.400
             DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP
                               36,883            3.269         120,570.520
             PEARSON    PLC
                               20,163            9.610         193,766.430
             SAINSBURY     (J)  PLC
                               45,225            3.126         141,373.350
             NEXT   PLC
                               3,550           50.600         179,630.000
             TAYLOR    WIMPEY    PLC          84,200            1.385         116,659.100
             WHITBREAD     PLC
                               4,961           46.660         231,480.260
             BUNZL   PLC               8,855           24.520         217,124.600
             VODAFONE     GROUP   PLC
                              702,183             1.677        1,177,982.200
             CRODA   INTERNATIONAL       PLC
                               3,443           49.300         169,739.900
             KINGFISHER      PLC
                               55,411            2.576         142,738.730
             WPP  PLC
                               33,100            8.680         287,308.000
             UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC
                               17,127            7.790         133,419.330
             SEVERN    TRENT   PLC
                               6,333           18.770         118,870.410
             RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC
                               17,850            66.220        1,182,027.000
             ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                               13,600            10.335         140,556.000
             SCHRODERS     PLC
                               3,050           25.900          78,995.000
             SSE  PLC
                               26,400            10.990         290,136.000
             WEIR   GROUP   PLC/THE
                               6,150           14.655          90,128.250
             BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                               25,900            4.727         122,429.300
             ASTRAZENECA      PLC
                               33,400            61.540        2,055,436.000
             FERGUSON     PLC
                               6,237           50.520         315,093.240
             LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC
                              155,100             2.474         383,717.400
             3I  GROUP   PLC
                               25,391            8.582         217,905.560
             ASHTEAD    GROUP   PLC
                               12,700            17.955         228,028.500
             SAGE   GROUP   PLC/THE
                               27,614            6.060         167,340.840
             NATIONAL     GRID   PLC
                               90,034            8.340         750,883.560
             LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                             1,919,965              0.561        1,077,868.350
             RSA  INSURANCE     GROUP   PLC
                               26,260            5.398         141,751.480
             IMPERIAL     BRANDS    PLC
                               25,400            24.180         614,172.000
             CENTRICA     PLC
                              152,660             1.361         207,846.590
             BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE
                               3,200           33.060         105,792.000
                                175/305


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                               60,510            27.810        1,682,783.100
             PLC
             BHP  GROUP   PLC
                               56,577            15.310         866,193.870
             ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                               9,100           24.470         222,677.000
             PLC
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                              530,250             6.692        3,548,433.000
             SHIRE   PLC
                               24,324            45.050        1,095,796.200
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                               32,883            16.110         529,745.130
             MONDI   PLC
                               9,350           17.340         162,129.000
             WM  MORRISON     SUPERMARKETS
                               59,300            2.435         144,395.500
             CARNIVAL     PLC
                               4,861           46.280         224,967.080
             EASYJET    PLC
                               4,000           11.435          45,740.000
             COMPASS    GROUP   PLC
                               42,239            16.705         705,602.490
             PERSIMMON     PLC
                               8,500           19.655         167,067.500
             BT  GROUP   PLC            222,400             2.619         582,576.800
             COCA-COLA     HBC  AG-DI
                               5,200           23.800         123,760.000
             BURBERRY     GROUP   PLC
                               11,339            18.285         207,333.610
             INTERCONTINENTAL         HOTELS
                               4,636           43.190         200,228.840
             GROU
             TRAVIS    PERKINS    PLC
                               6,900           10.980          75,762.000
             INTERTEK     GROUP   PLC
                               4,400           48.040         211,376.000
             ITV  PLC
                               93,100            1.504         140,022.400
             LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP
                               8,349           40.830         340,889.670
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS
                              121,700            23.720        2,886,724.000
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS
                               99,568            24.145        2,404,069.360
             MEGGITT    PLC
                               19,500            5.168         100,776.000
             G4S  PLC
                               37,800            1.964         74,258.100
             ADMIRAL    GROUP   PLC
                               4,950           21.060         104,247.000
             INVESTEC     PLC
                               18,300            4.893         89,541.900
             ANTOFAGASTA      PLC
                               9,800            8.364         81,967.200
             STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC
                               58,762            2.705         158,980.590
             EXPERIAN     PLC             24,054            18.970         456,304.380
     イギリス・ポンド 小計                                            イギリス・ポンド
                                                  47,102,767.930
                                                  (6,830,372,378)
     イスラエル・
                                 株   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
     シュケル
             AZRIELI    GROUP   LTD
                               1,000           186.700          186,700.000
             BEZEQ   THE  ISRAELI    TELECOM
                               48,300            4.280         206,724.000
             CO
                                176/305


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             ISRAEL    CHEMICALS     LTD
                               17,600            21.740         382,624.000
             ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                600          455.000          273,000.000
             BANK   HAPOALIM     BM
                               26,600            25.500         678,300.000
             BANK   LEUMI   LE-ISRAEL
                               41,000            24.420        1,001,220.000
             NICE   LTD
                               1,650           428.000          706,200.000
             MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                               3,000           67.550         202,650.000
     イスラエル・シュケル 小計                                          イスラエル・シュケル
                                                   3,637,418.000
                                                   (111,304,991)
     オーストラリ
                                 株   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
     ア・ドル
             HEALTHSCOPE      LTD
                               45,500            2.200         100,100.000
             MEDIBANK     PRIVATE    LTD
                               72,800            2.480         180,544.000
             BHP  BILLITON     LIMITED
                               84,750            30.980        2,625,555.000
             SOUTH32    LTD
                              134,100             3.140         421,074.000
             ALUMINA    LTD
                               62,300            2.310         143,913.000
             WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                               24,500            31.170         763,665.000
             FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD
                               42,500            4.030         171,275.000
             BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK
                               13,300            10.820         143,906.000
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD
                               71,250            24.910        1,774,837.500
             WESTPAC    BANKING    CORP
                               90,248            26.420        2,384,352.160
             SANTOS    LTD
                               45,200            5.640         254,928.000
             AUSNET    SERVICES
                               50,000            1.585         79,250.000
             AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP
                               77,000            27.150        2,090,550.000
             RIO  TINTO   LTD
                               10,950            73.250         802,087.500
             ORIGIN    ENERGY    LTD
                               46,200            6.590         304,458.000
             AMCOR   LIMITED
                               31,400            13.430         421,702.000
             AURIZON    HOLDINGS     LTD
                               54,300            4.250         230,775.000
             COLES   GROUP   LTD
                               29,745            12.390         368,540.550
             OIL  SEARCH    LTD
                               35,300            7.320         258,396.000
             SEEK   LTD
                               8,300           18.760         155,708.000
             TREASURY     WINE   ESTATES    LTD
                               19,100            14.850         283,635.000
             NEWCREST     MINING    LTD
                               19,750            20.780         410,405.000
             INCITEC    PIVOT   LTD
                               42,300            3.810         161,163.000
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                               46,200            72.430        3,346,266.000
             AUSTRAL
             CALTEX    AUSTRALIA     LTD
                               7,150           27.490         196,553.500
             ORICA   LTD
                               10,100            17.720         178,972.000
             QBE  INSURANCE     GROUP   LTD
                               36,050            11.480         413,854.000
                                177/305


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             CIMIC   GROUP   LTD
                               2,400           42.940         103,056.000
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                               35,100            29.830        1,047,033.000
             COCA-COLA     AMATIL    LTD
                               13,700            10.100         138,370.000
             TABCORP    HOLDINGS     LTD
                               48,400            4.460         215,864.000
             CROWN   RESORTS    LTD
                               9,600           11.800         113,280.000
             TELSTRA    CORP   LTD
                              110,500             2.960         327,080.000
             AMP  LTD
                               75,000            2.440         183,000.000
             JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI
                               12,050            16.450         198,222.500
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                               8,584           116.810         1,002,697.040
             ARISTOCRAT      LEISURE    LTD
                               15,250            25.440         387,960.000
             BANK   OF  QUEENSLAND      LTD
                               10,800            10.120         109,296.000
             CSL  LTD
                               12,050           180.800         2,178,640.000
             WESFARMERS      LTD            29,745            31.510         937,264.950
             COCHLEAR     LTD
                               1,500           172.700          259,050.000
             BLUESCOPE     STEEL   LTD         14,400            11.160         160,704.000
             SUNCORP    GROUP   LTD
                               34,300            13.550         464,765.000
             BORAL   LTD
                               30,500            5.260         160,430.000
             ASX  LTD
                               5,000           61.520         307,600.000
             COMPUTERSHARE       LTD
                               12,250            18.450         226,012.500
             HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD
                               14,000            3.120         43,680.000
             INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP
                               59,536            7.430         442,352.480
             SONIC   HEALTHCARE      LTD
                               10,400            23.280         242,112.000
             CHALLENGER      LTD
                               13,900            9.840         136,776.000
             AGL  ENERGY    LTD
                               17,400            18.690         325,206.000
             BRAMBLES     LTD
                               41,500            10.480         434,920.000
             FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP
                               1,400           48.280          67,592.000
             L
             RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                               3,850           55.560         213,906.000
             TPG  TELECOM    LTD
                               8,700            7.580         65,946.000
             REA  GROUP   LTD             1,350           76.450         103,207.500
             DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES
                               1,650           46.490          76,708.500
             L
     オーストラリア・ドル 小計                                          オーストラリア・ドル
                                                  29,339,196.680
                                                  (2,437,500,460)
     カナダ・ドル                            株       カナダ・ドル            カナダ・ドル
             IMPERIAL     OIL  LTD
                               7,600           40.560         308,256.000
             CONSTELLATION       SOFTWARE     INC
                                500          938.000          469,000.000
             PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD
                               5,096           17.720          90,301.120
                                178/305


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             RESTAURANT      BRANDS    INTERN
                               6,387           78.090         498,760.830
             WHEATON    PRECIOUS     METALS
                               12,000            20.880         250,560.000
             CORP
             INTACT    FINANCIAL     CORP
                               3,850           103.540          398,629.000
             BCE  INC
                               4,130           57.120         235,905.600
             FRANCO-NEVADA       CORP
                               5,100           90.640         462,264.000
             SUNCOR    ENERGY    INC
                               42,930            43.550        1,869,601.500
             METRO   INC
                               6,200           45.800         283,960.000
             NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                               9,000           60.460         544,140.000
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                               31,800            72.800        2,315,040.000
             CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE
                               11,850           112.460         1,332,651.000
             TORONTO-DOMINION         BANK
                               48,300            73.480        3,549,084.000
             GREAT-WEST      LIFECO    INC         7,600           30.640         232,864.000
             ROYAL   BANK   OF  CANADA
                               38,350            97.820        3,751,397.000
             TOURMALINE      OIL  CORP          6,600           18.300         120,780.000
             VERMILION     ENERGY    INC
                               3,700           33.710         124,727.000
             TRANSCANADA      CORP
                               23,850            54.400        1,297,440.000
             PEMBINA    PIPELINE     CORP
                               13,229            44.320         586,309.280
             BOMBARDIER      INC-B
                               53,000            2.170         115,010.000
             BARRICK    GOLD   CORP
                               30,400            17.340         527,136.000
             CAE  INC
                               7,200           26.590         191,448.000
             THOMSON    REUTERS    CORP
                               6,812           66.420         452,453.040
             EMPIRE    CO  LTD  'A'
                               4,600           25.320         116,472.000
             WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD
                               1,600           70.090         112,144.000
             CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B
                               3,850           53.130         204,550.500
             LINAMAR    CORP
                               1,300           48.000          62,400.000
             SEVEN   GENERATIONS      ENERGY    -
                               6,400           10.190          65,216.000
             A
             HYDRO   ONE  LTD
                               8,400           19.660         165,144.000
             LOBLAW    COMPANIES     LTD
                               5,460           61.330         334,861.800
             WSP  GLOBAL    INC
                               2,700           64.490         174,123.000
             EMERA   INC
                               1,300           44.800          58,240.000
             CANADIAN     UTILITIES     LTD-A
                               3,300           31.350         103,455.000
             ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B
                               9,500           70.340         668,230.000
             AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                               5,900           46.400         273,760.000
             KINROSS    GOLD   CORP
                               34,100            3.620         123,442.000
             BANK   OF  MONTREAL
                               17,100            99.360        1,699,056.000
             POWER   CORP   OF  CANADA
                               9,400           26.620         250,228.000
             METHANEX     CORP
                               2,200           74.110         163,042.000
                                179/305


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             SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                               2,300           197.860          455,078.000
             NUTRIEN    LTD
                               16,519            68.160        1,125,935.040
             AURORA    CANNABIS     INC
                               17,500            7.510         131,425.000
             CANOPY    GROWTH    CORP
                               5,500           44.200         243,100.000
             CAMECO    CORP
                               10,600            15.850         168,010.000
             TELUS   CORP
                               5,400           47.560         256,824.000
             POWER   FINANCIAL     CORP
                               6,200           28.120         174,344.000
             TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B
                               14,000            26.630         372,820.000
             CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A
                               1,600           151.440          242,304.000
             TURQUOISE     HILL   RESOURCES
                               24,800            2.420         60,016.000
             LTD
             CANADIAN     NATURAL    RESOURCES
                               32,800            33.450        1,097,160.000
             FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD       700          614.180          429,926.000
             MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                               8,700           65.760         572,112.000
             WESTON    (GEORGE)     LTD          2,037           97.250         198,098.250
             BLACKBERRY      LTD
                               13,500            11.700         157,950.000
             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                               15,850            48.580         769,993.000
             ENBRIDGE     INC
                               48,800            43.950        2,144,760.000
             BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL
                               22,050            58.810        1,296,760.500
             A
             MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                               52,900            21.770        1,151,633.000
             BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                               8,700           31.560         274,572.000
             GOLDCORP     INC
                               23,359            12.510         292,221.090
             ENCANA    CORP
                               25,800            9.250         238,650.000
             CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                               3,800           279.440         1,061,872.000
             LTD
             INDUSTRIAL      ALLIANCE
                               2,900           48.290         140,041.000
             INSURANC
             GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                               5,600           42.900         240,240.000
             CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                               19,250           112.870         2,172,747.500
             CGI  GROUP   INC  - CLASS   A
                               6,900           84.320         581,808.000
             HUSKY   ENERGY    INC
                               9,358           16.010         149,821.580
             ONEX   CORPORATION
                               2,200           81.930         180,246.000
             SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B
                               11,600            24.960         289,536.000
             FINNING    INTERNATIONAL       INC
                               4,400           27.080         119,152.000
             SNC-LAVALIN      GROUP   INC
                               4,500           48.850         219,825.000
             IGM  FINANCIAL     INC
                               1,900           33.920          64,448.000
             OPEN   TEXT   CORP
                               7,000           45.150         316,050.000
             CI  FINANCIAL     CORP
                               7,000           19.900         139,300.000
                                180/305


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             SAPUTO    INC
                               6,300           40.850         257,355.000
             FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD
                               17,700            12.140         214,878.000
             ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B
                               11,600            69.840         810,144.000
             FORTIS    INC
                               11,000            46.050         506,550.000
             LUNDIN    MINING    CORP
                               16,100            5.700         91,770.000
             CRESCENT     POINT   ENERGY    CORP
                               13,300            4.030         53,599.000
             CENOVUS    ENERGY    INC
                               27,200            9.750         265,200.000
             DOLLARAMA     INC
                               8,300           35.840         297,472.000
             ATCO   LTD  -CLASS    I
                               1,700           40.380          68,646.000
             ALTAGAS    LTD
                               6,900           14.000          96,600.000
             FIRST   CAPITAL    REALTY    INC
                               4,800           19.940          95,712.000
             KEYERA    CORP
                               5,300           28.650         151,845.000
             INTER   PIPELINE     LTD          10,400            21.590         224,536.000
             ARC  RESOURCES     LTD
                               9,700            9.150         88,755.000
     カナダ・ドル 小計                                              カナダ・ドル
                                                  45,333,922.630
                                                  (3,872,423,671)
     シンガポール・
                                 株    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
     ドル
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                               35,900            25.110         901,449.000
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                               47,300            24.180        1,143,714.000
             SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                               13,670            9.650         131,915.500
             KEPPEL    CORP   LTD
                               39,500            6.150         242,925.000
             UOL  GROUP   LTD
                               14,000            6.230         87,220.000
             CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                               10,400            8.700         90,480.000
             CAPITALAND      LTD
                               68,900            3.160         217,724.000
             YANGZIJIANG      SHIPBUILDING
                               56,800            1.260         71,568.000
             SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS
                               41,000            2.660         109,060.000
             LTD
             JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                               2,700           35.290          95,283.000
             LTD
             OVERSEA-CHINESE        BANKING
                               82,800            11.240         930,672.000
             CORP
             GENTING    SINGAPORE     LTD
                              153,000             0.970         148,410.000
             VENTURE    CORP   LTD
                               7,200           15.320         110,304.000
             SINGAPORE
                              220,950             3.080         680,526.000
             TELECOMMUNICATIONS
             SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                               39,500            3.460         136,670.000
             SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD
                               22,700            2.650         60,155.000
             GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD
                              164,400             0.230         37,812.000
                                181/305


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             SATS   LTD
                               16,000            4.680         74,880.000
             SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                               20,800            7.280         151,424.000
             COMFORTDELGRO       CORP   LTD
                               55,300            2.090         115,577.000
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                               49,200            3.090         152,028.000
     シンガポール・ドル 小計                                           シンガポール・ドル
                                                   5,689,796.500
                                                   (471,627,232)
     スイス・フラン                            株      スイス・フラン            スイス・フラン
             DUFRY   AG-REG
                                850          108.700          92,395.000
             UBS  GROUP   AG-REG
                              102,250            13.645        1,395,201.250
             EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG
                                200          542.000          108,400.000
             ADECCO    GROUP   AG-REG
                               4,250           49.520         210,460.000
             ROCHE   HOLDING    AG-
                               18,520           254.200         4,707,784.000
             GENUSSCHEIN
             PARGESA    HOLDING    SA-BR
                                950          70.050          66,547.500
             SIKA   AG-REG
                               3,360           124.200          417,312.000
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG
                                 3       80,300.000           240,900.000
             ABB  LTD-REG
                               48,700            20.310         989,097.000
             SWISS   RE  AG
                               8,400           91.480         768,432.000
             NESTLE    SA-REG
                               82,000            85.200        6,986,400.000
             PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG
                                450          668.500          300,825.000
             SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT
                               1,050           205.600          215,880.000
             CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG
                               67,120            11.925         800,406.000
             JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                               5,900           41.020         242,018.000
             SGS  SA-REG
                                140         2,379.000           333,060.000
             SCHINDLER     HOLDING    AG-REG
                                500          199.300          99,650.000
             VIFOR   PHARMA    AG
                               1,200           126.600          151,920.000
             TEMENOS    AG  - REG
                               1,550           126.400          195,920.000
             SWATCH    GROUP   AG/THE-BR
                                850          300.900          255,765.000
             ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG
                               4,022           313.600         1,261,299.200
             BALOISE    HOLDING    AG  - REG
                               1,300           148.900          193,570.000
             CLARIANT     AG-REG
                               5,700           20.400         116,280.000
             NOVARTIS     AG-REG
                               57,400            90.360        5,186,664.000
             BARRY   CALLEBAUT     AG-REG
                                 60        1,723.000           103,380.000
             CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-
                               13,960            65.680         916,892.800
             REG
             SWISSCOM     AG-REG
                                710          475.500          337,605.000
             GEBERIT    AG-REG
                                990          391.900          387,981.000
             GIVAUDAN-REG                   250         2,478.000           619,500.000
             STRAUMANN     HOLDING    AG-REG
                                270          609.500          164,565.000
                                182/305

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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             SONOVA    HOLDING    AG-REG
                               1,420           161.500          229,330.000
             LONZA   GROUP   AG-REG
                               2,010           319.100          641,391.000
             SWATCH    GROUP   AG/THE-REG
                               1,520           59.250          90,060.000
             LAFARGEHOLCIM       LTD-REG
                               12,790            45.450         581,305.500
             SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG
                                900          391.900          352,710.000
             KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG
                               1,490           142.100          211,729.000
             SWISS   PRIME   SITE-REG
                               2,030           82.150         166,764.500
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC
                                 29        6,850.000           198,650.000
     スイス・フラン 小計                                             スイス・フラン
                                                  30,338,049.750
                                                  (3,455,503,867)
     スウェーデン・                              スウェーデン・クロー            スウェーデン・クロー
                                 株
     クローナ                                        ナ            ナ
             ICA  GRUPPEN    AB
                               1,900           331.700          630,230.000
             ERICSSON     LM-B   SHS
                               81,130            75.880        6,156,144.400
             VOLVO   AB-B   SHS
                               42,100           127.000         5,346,700.000
             MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR
                               1,800           530.500          954,900.000
             SKF  AB-B   SHARES
                               9,750           142.400         1,388,400.000
             ELECTROLUX      AB-SER    B
                               5,950           206.100         1,226,295.000
             SWEDISH    MATCH   AB
                               4,600           357.700         1,645,420.000
             TELE2   AB-B   SHS
                               13,700           114.250         1,565,225.000
             SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-
                               43,050            95.040        4,091,472.000
             A
             SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS
                               41,050           100.500         4,125,525.000
             SWEDBANK     AB  - A SHARES
                               23,500           210.700         4,951,450.000
             HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS
                               23,550           169.560         3,993,138.000
             SKANSKA    AB-B   SHS
                               9,150           144.550         1,322,632.500
             SANDVIK    AB
                               29,850           134.700         4,020,795.000
             INVESTOR     AB-B   SHS          12,300           393.600         4,841,280.000
             ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                               17,350           219.100         3,801,385.000
             SECURITAS     AB-B   SHS          8,450           152.200         1,286,090.000
             TELIA   CO  AB
                               77,000            42.050        3,237,850.000
             ALFA   LAVAL   AB
                               7,700           193.900         1,493,030.000
             ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                               10,300           202.600         2,086,780.000
             ASSA   ABLOY   AB-B
                               26,850           168.650         4,528,252.500
             LUNDBERGS     AB-B   SHS
                               1,800           273.600          492,480.000
             LUNDIN    PETROLEUM     AB
                               4,650           239.000         1,111,350.000
             ESSITY    AKTIEBOLAG-B
                               15,700           233.000         3,658,100.000
             BOLIDEN    AB
                               7,000           202.500         1,417,500.000
                                183/305


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             EPIROC    AB-A
                               17,950            75.290        1,351,455.500
             EPIROC    AB-B
                               9,700           72.480         703,056.000
             HUSQVARNA     AB-B   SHS
                               11,450            72.300         827,835.000
             NORDEA    BANK   ABP
                               79,400            81.680        6,485,392.000
             KINNEVIK     AB  - B
                               6,050           237.300         1,435,665.000
             HEXAGON    AB-B   SHS
                               6,900           459.400         3,169,860.000
             INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS
                               4,600           185.200          851,920.000
                                               スウェーデン・クロー
     スウェーデン・クローナ 小計
                                                        ナ
                                                  84,197,607.900
                                                  (1,053,312,075)
     デンマーク・ク
                                 株   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
     ローネ
             NOVO   NORDISK    A/S-B
                               48,200           299.100        14,416,620.000
             DANSKE    BANK   A/S
                               18,800           131.700         2,475,960.000
             ISS  A/S
                               4,400           216.700          953,480.000
             AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A
                                 95        9,025.000           857,375.000
             H LUNDBECK     A/S
                               1,700           265.500          451,350.000
             VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                               5,250           485.300         2,547,825.000
             CARLSBERG     AS-B
                               2,750           717.400         1,972,850.000
             NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                               5,800           311.400         1,806,120.000
             COLOPLAST-B                  3,100           643.600         1,995,160.000
             DSV  A/S
                               5,010           515.400         2,582,154.000
             WILLIAM    DEMANT    HOLDING
                               2,675           197.700          528,847.500
             AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B
                                170         9,700.000          1,649,000.000
             TRYG   A/S
                               3,300           162.300          535,590.000
             PANDORA    A/S              2,750           358.300          985,325.000
             CHR  HANSEN    HOLDING    A/S
                               2,550           597.400         1,523,370.000
             GENMAB    A/S
                               1,700          1,005.000          1,708,500.000
             ORSTED    A/S
                               5,050           433.800         2,190,690.000
     デンマーク・クローネ 小計                                          デンマーク・クローネ
                                                  39,180,216.500
                                                   (678,209,548)
     ニュージーラン                              ニュージーランド・ド            ニュージーランド・ド
                                 株
     ド・ドル                                        ル            ル
             MERIDIAN     ENERGY    LTD
                               34,500            3.250         112,125.000
             A2  MILK   CO  LTD
                               19,000            10.900         207,100.000
             SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                               52,689            4.170         219,713.130
             AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                               23,400            7.050         164,970.000
             FLETCHER     BUILDING     LTD
                               20,100            4.790         96,279.000
                                184/305


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE
                               15,100            13.230         199,773.000
             C
             RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                               8,800           11.550         101,640.000
                                               ニュージーランド・ド
     ニュージーランド・ドル 小計
                                                        ル
                                                   1,101,600.130
                                                   (85,781,602)
     ノルウェー・ク
                                 株   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
     ローネ
             NORSK   HYDRO   ASA
                               35,200            40.950        1,441,440.000
             DNB  ASA
                               26,150           148.850         3,892,427.500
             ORKLA   ASA
                               20,850            71.060        1,481,601.000
             TELENOR    ASA
                               19,900           165.700         3,297,430.000
             EQUINOR    ASA
                               31,223           199.800         6,238,355.400
             YARA   INTERNATIONAL       ASA
                               4,560           348.000         1,586,880.000
             MARINE    HARVEST
                               11,050           199.000         2,198,950.000
             GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA
                               4,850           137.100          664,935.000
             SCHIBSTED     ASA-B   SHS
                               2,400           283.000          679,200.000
             AKER   BP  ASA
                               2,900           246.200          713,980.000
     ノルウェー・クローネ 小計                                          ノルウェー・クローネ
                                                  22,195,198.900
                                                   (294,752,241)
     ユーロ                            株          ユーロ            ユーロ
             BAYER   AG-REG
                               24,670            63.770        1,573,205.900
             EVONIK    INDUSTRIES      AG
                               4,250           24.120         102,510.000
             DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED
                               53,150            8.300         441,145.000
             COMMERZBANK      AG
                               26,335            7.893         207,862.150
             VOLKSWAGEN      AG
                                890          145.700          129,673.000
             VOLKSWAGEN      AG-PREF            4,970           150.060          745,798.200
             SIEMENS    AG-REG
                               20,200           102.300         2,066,460.000
             E.ON   SE               59,100            8.979         530,658.900
             UNIPER    SE
                               5,350           23.110         123,638.500
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG
                               8,650           72.850         630,152.500
             GEA  GROUP   AG
                               4,500           24.060         108,270.000
             OSRAM   LICHT   AG
                               2,560           41.260         105,625.600
             CONTINENTAL      AG
                               2,970           132.850          394,564.500
             BASF   SE
                               24,420            64.860        1,583,881.200
             K+S  AG-REG
                               4,800           15.890          76,272.000
             ALLIANZ    SE-REG
                               11,630           189.160         2,199,930.800
             THYSSENKRUPP       AG
                               11,450            16.730         191,558.500
                                185/305


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG
                               4,650           102.350          475,927.500
             RWE  AG
                               14,150            19.050         269,557.500
             DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                               6,100           21.520         131,272.000
             FRAPORT    AG  FRANKFURT
                               1,000           67.280          67,280.000
             AIRPORT
             BRENNTAG     AG
                               3,950           41.000         161,950.000
             FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                               11,250            51.360         577,800.000
             UNITED    INTERNET     AG-REG
                               3,320           40.350         133,962.000
             SHARE
             HOCHTIEF     AG
                                530          126.100          66,833.000
             SAP  SE
                               26,142            91.100        2,381,536.200
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG
                               3,980           192.100          764,558.000
             SCHAEFFLER      AG
                               3,800            7.558         28,720.400
             ZALANDO    SE
                               2,900           28.680          83,172.000
             HEIDELBERGCEMENT         AG         3,900           59.460         231,894.000
             KION   GROUP   AG
                               1,850           51.080          94,498.000
             WIRECARD     AG
                               3,070           136.300          418,441.000
             COVESTRO     AG
                               5,200           51.340         266,968.000
             INNOGY    SE
                               3,730           40.000         149,200.000
             SARTORIUS     AG-VORZUG
                                950          115.800          110,010.000
             PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF
                               4,000           56.680         226,720.000
             DELIVERY     HERO   SE
                               2,500           33.360          83,400.000
             METRO   AG
                               5,000           13.740          68,700.000
             1&1  DRILLISCH     AG
                               1,300           45.020          58,526.000
             SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                               4,000           38.800         155,200.000
             BEIERSDORF      AG
                               2,690           94.000         252,860.000
             FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF
                               1,700           37.280          63,376.000
             MERCK   KGAA
                               3,450           97.240         335,478.000
             ADIDAS    AG
                               4,930           197.500          973,675.000
             PUMA   SE
                                206          448.500          92,391.000
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                               2,850           91.300         260,205.000
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                               87,800            15.385        1,350,803.000
             FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &
                               5,870           72.420         425,105.400
             DAIMLER    AG-REGISTERED
                               23,850            50.670        1,208,479.500
             SHARES
             QIAGEN    N.V.
                               5,998           31.180         187,017.640
             INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                               30,050            18.340         551,117.000
             HANNOVER     RUECK   SE
                               1,610           122.900          197,869.000
             DEUTSCHE     POST   AG-REG
                               26,350            28.560         752,556.000
                                186/305


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             DEUTSCHE     BOERSE    AG
                               5,100           111.200          567,120.000
             PROSIEBENSAT.1        MEDIA   SE
                               5,950           18.170         108,111.500
             LANXESS    AG
                               2,200           49.220         108,284.000
             MTU  AERO   ENGINES    AG
                               1,430           175.900          251,537.000
             AXEL   SPRINGER     SE
                               1,200           56.250          67,500.000
             DEUTSCHE     WOHNEN    SE
                               9,400           42.440         398,936.000
             SYMRISE    AG
                               3,200           70.960         227,072.000
             TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                               18,800            3.576         67,228.800
             HOLDI
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-
                               1,350           64.200          86,670.000
             PRF
             HUGO   BOSS   AG   -ORD
                               1,590           62.320          99,088.800
             RTL  GROUP
                               1,000           53.700          53,700.000
             VONOVIA    SE
                               13,200            43.240         570,768.000
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV       24,526            32.900         806,905.400
             NN  GROUP   NV
                               8,050           37.940         305,417.000
             ARCELORMITTAL                 17,700            20.055         354,973.500
             UNILEVER     NV-CVA
                               41,100            48.965        2,012,461.500
             HEINEKEN     NV
                               6,700           79.720         534,124.000
             AEGON   NV
                               44,744            4.970         222,377.680
             KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE
                               33,483            22.505         753,534.910
             N
             AKZO   NOBEL
                               6,600           73.820         487,212.000
             KONINKLIJKE      DSM  NV
                               4,750           78.000         370,500.000
             WOLTERS    KLUWER
                               7,800           53.700         418,860.000
             ING  GROEP   NV
                              103,450            10.804        1,117,673.800
             KONINKLIJKE      KPN  NV         84,250            2.537         213,742.250
             ASML   HOLDING    NV
                               10,900           151.240         1,648,516.000
             ABN  AMRO   GROUP   NV-CVA          11,050            22.820         252,161.000
             VOPAK                  1,900           38.810          73,739.000
             RANDSTAD     NV
                               3,200           42.450         135,840.000
             HEINEKEN     HOLDING    NV
                               3,150           76.700         241,605.000
             JCDECAUX     SA
                               1,900           29.940          56,886.000
             TOTAL   SA
                               63,650            48.440        3,083,206.000
             MICHELIN     (CGDE)
                               4,500           91.940         413,730.000
             AIR  LIQUIDE    SA
                               11,292           104.150         1,176,061.800
             KERING                  1,980           388.700          769,626.000
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                               14,500            64.340         932,930.000
             BOUYGUES     SA
                               5,600           34.740         194,544.000
                                187/305


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             BNP  PARIBAS
                               29,900            44.775        1,338,772.500
             PEUGEOT    SA
                               15,450            19.470         300,811.500
             NATIXIS                 25,350            4.945         125,355.750
             THALES    SA
                               2,850           107.250          305,662.500
             DANONE                 16,200            65.540        1,061,748.000
             CARREFOUR     SA
                               15,800            16.415         259,357.000
             SUEZ                  9,925           13.140         130,414.500
             VIVENDI                 27,991            22.290         623,919.390
             L'OREAL                  6,730           208.400         1,402,532.000
             COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN
                               13,050            32.880         429,084.000
             LEGRAND    SA
                               7,217           54.040         390,006.680
             CASINO    GUICHARD     PERRACHON
                               1,550           40.500          62,775.000
             PERNOD    RICARD    SA
                               5,617           140.350          788,345.950
             SOCIETE    BIC  SA
                                700          94.500          66,150.000
             EURAZEO    SE
                               1,195           67.150          80,244.250
             REXEL   SA
                               7,850           10.605          83,249.250
             SOCIETE    GENERALE     SA
                               20,050            32.830         658,241.500
             LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                               7,350           256.500         1,885,275.000
             VUI
             ACCOR   SA
                               4,950           39.870         197,356.500
             CAPGEMINI     SE
                               4,220           102.850          434,027.000
             VALEO   SA
                               6,400           25.540         163,456.000
             PUBLICIS     GROUPE
                               5,600           52.700         295,120.000
             BUREAU    VERITAS    SA
                               7,100           19.455         138,130.500
             EIFFAGE                  2,140           85.240         182,413.600
             SODEXO    SA
                               2,500           91.220         228,050.000
             IPSEN                  1,000           114.000          114,000.000
             INGENICO     GROUP
                               1,600           64.460         103,136.000
             AMUNDI    SA
                               1,500           50.940          76,410.000
             TELEPERFORMANCE                  1,500           144.800          217,200.000
             UBISOFT    ENTERTAINMENT
                               2,000           70.640         141,280.000
             FAURECIA                  1,900           36.720          69,768.000
             EUROFINS     SCIENTIFIC              290          395.800          114,782.000
             SEB  SA
                                560          129.200          72,352.000
             ESSILORLUXOTTICA                  5,430           111.650          606,259.500
             DASSAULT     AVIATION     SA
                                 70        1,350.000           94,500.000
             AXA  SA
                               51,800            21.535        1,115,513.000
             EDENRED                  6,400           33.430         213,952.000
             RENAULT    SA
                               5,000           62.400         312,000.000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             HERMES    INTERNATIONAL
                                860          485.100          417,186.000
             STMICROELECTRONICS          NV
                               18,550            12.970         240,593.500
             REMY   COINTREAU
                                550          102.000          56,100.000
             ATOS   SE
                               2,500           75.120         187,800.000
             DASSAULT     SYSTEMES     SA
                               3,380           107.400          363,012.000
             WENDEL                   680          108.000          73,440.000
             ORANGE                 53,650            15.020         805,823.000
             ALSTOM                  4,050           39.070         158,233.500
             CNP  ASSURANCES
                               4,300           20.220          86,946.000
             SANOFI                 29,675            78.870        2,340,467.250
             VINCI   SA
                               13,450            77.580        1,043,451.000
             AIRBUS    SE
                               15,450            94.860        1,465,587.000
             VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                               14,450            18.740         270,793.000
             CREDIT    AGRICOLE     SA
                               30,100            11.052         332,665.200
             BIOMERIEUX                  1,150           65.000          74,750.000
             ENGIE                 47,873            12.490         597,933.770
             IMERYS    SA
                                900          48.660          43,794.000
             EDF                 15,950            14.710         234,624.500
             SES                  9,700           18.320         177,704.000
             SAFRAN    SA
                               8,800           111.500          981,200.000
             ILIAD   SA
                                650          124.600          80,990.000
             ARKEMA                  1,770           84.640         149,812.800
             ADP                   810          173.200          140,292.000
             EUTELSAT     COMMUNICATIONS
                               4,700           18.130          85,211.000
             SCOR   SE
                               4,150           42.500         176,375.000
             GETLINK                 12,400            11.480         142,352.000
             BOLLORE                 24,100            3.966         95,580.600
             UCB  SA
                               3,250           73.340         238,355.000
             KBC  GROUP   NV
                               6,500           63.740         414,310.000
             COLRUYT    SA              1,600           56.620          90,592.000
             GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA
                               2,000           80.060         160,120.000
             SOLVAY    SA              1,950           96.440         188,058.000
             UMICORE                  5,400           37.960         204,984.000
             ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV
                               20,350            67.380        1,371,183.000
             AGEAS                  4,940           43.040         212,617.600
             PROXIMUS                  4,100           24.120          98,892.000
             TELENET    GROUP   HOLDING    NV
                               1,450           43.120          62,524.000
             PRYSMIAN     SPA
                               6,150           15.990          98,338.500
             ASSICURAZIONI       GENERALI
                               31,343            14.755         462,465.960
                                189/305


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             MEDIOBANCA      SPA
                               15,265            7.808         119,189.120
             TENARIS    SA
                               12,000            10.830         129,960.000
             UNICREDIT     SPA
                               53,156            11.516         612,144.490
             TELECOM    ITALIA    SPA
                              282,782             0.564         159,658.710
             TELECOM    ITALIA-RSP
                              146,950             0.484         71,197.270
             INTESA    SANPAOLO
                              396,237             2.032         805,351.700
             ATLANTIA     SPA
                               13,457            18.345         246,868.660
             POSTE   ITALIANE     SPA
                               13,500            6.706         90,531.000
             MONCLER    SPA
                               4,700           29.510         138,697.000
             RECORDATI     SPA
                               2,600           27.920          72,592.000
             ENI  SPA
                               68,200            14.216         969,531.200
             DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA
                               14,300            7.315         104,604.500
             PIRELLI    & C SPA           11,000            6.244         68,684.000
             LEONARDO     SPA
                               10,975            8.658         95,021.550
             ENEL   SPA              215,434             4.758        1,025,034.970
             SNAM   SPA
                               61,600            3.833         236,112.800
             LUXOTTICA     GROUP   SPA
                               4,500           51.700         232,650.000
             TERNA   SPA
                               38,900            4.884         189,987.600
             EXOR   NV
                               2,880           51.860         149,356.800
             CNH  INDUSTRIAL      NV
                               27,200            8.452         229,894.400
             FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES
                               28,550            14.730         420,541.500
             NV
             FERRARI    NV
                               3,145           96.060         302,108.700
             TELEFONICA      SA
                              125,027             7.804         975,710.700
             ENDESA    SA
                               8,250           19.645         162,071.250
             BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                              174,812             4.990         872,311.880
             ARGENTA
             IBERDROLA     SA
                              162,134             6.602        1,070,408.660
             BANCO   DE  SABADELL     SA
                              144,909             1.124         162,877.710
             BANKINTER     SA
                               18,300            7.414         135,676.200
             REPSOL    SA
                               36,650            15.140         554,881.000
             GRIFOLS    SA
                               7,750           26.200         203,050.000
             BANCO   SANTANDER     SA
                              426,450             4.213        1,796,847.070
             AMADEUS    IT  GROUP   SA
                               11,700            64.020         749,034.000
             NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                               9,050           21.690         196,294.500
             MAPFRE    SA
                               25,450            2.524         64,235.800
             CAIXABANK     SA
                               94,100            3.620         340,642.000
             INTL   CONSOLIDATED       AIRLINE-
                               15,200            7.046         107,099.200
             DI
                                190/305


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV
                               6,726           33.850         227,675.100
             AENA   SME  SA
                               1,850           142.050          262,792.500
             INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL
                               28,500            27.310         778,335.000
             SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                               5,600           12.650          70,840.000
             ENE
             ENAGAS    SA
                               5,900           24.070         142,013.000
             RED  ELECTRICA     CORPORACION
                               11,500            18.955         217,982.500
             SA
             FERROVIAL     SA
                               13,400            18.090         242,406.000
             BANKIA    SA
                               30,105            2.909         87,575.440
             UPM-KYMMENE      OYJ
                               13,700            23.890         327,293.000
             NOKIA   OYJ
                              146,750             4.838         709,976.500
             WARTSILA     OYJ  ABP
                               12,000            14.705         176,460.000
             STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                               13,800            11.165         154,077.000
             METSO   OYJ               2,800           25.330          70,924.000
             ELISA   OYJ
                               3,650           34.650         126,472.500
             SAMPO   OYJ-A   SHS
                               11,650            39.660         462,039.000
             FORTUM    OYJ
                               12,250            18.295         224,113.750
             KONE   OYJ-B
                               8,800           44.370         390,456.000
             NOKIAN    RENKAAT    OYJ
                               3,050           28.430          86,711.500
             NESTE   OYJ
                               3,450           69.620         240,189.000
             ORION   OYJ-CLASS     B
                               2,750           29.540          81,235.000
             OMV  AG
                               3,550           45.130         160,211.500
             ERSTE   GROUP   BANK   AG
                               7,400           34.900         258,260.000
             VOESTALPINE      AG
                               2,850           29.200          83,220.000
             RAIFFEISEN      BANK
                               3,400           26.290          89,386.000
             INTERNATIONA
             ANDRITZ    AG
                               2,100           42.340          88,914.000
             SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                               6,000           23.820         142,920.000
             AIB  GROUP   PLC
                               23,000            3.826         87,998.000
             BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC
                               27,460            5.820         159,817.200
             JERONIMO     MARTINS             6,000           10.590          63,540.000
             EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA
                               66,000            3.070         202,620.000
             GALP   ENERGIA    SGPS   SA
                               11,650            14.440         168,226.000
             KERRY   GROUP   PLC-A
                               4,220           91.050         384,231.000
             CRH  PLC
                               22,700            24.750         561,825.000
             PADDY   POWER   BETFAIR    PLC
                               2,200           79.750         175,450.000
     ユーロ 小計                                                  ユーロ
                                                  94,924,759.309
                                191/305


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                                                 (12,263,329,655)
     香港・ドル                            株        香港・ドル            香港・ドル
             POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD
                               37,500            53.450        2,004,375.000
             GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP
                               65,000            48.500        3,152,500.000
             L
             MTR  CORP
                               40,000            40.150        1,606,000.000
             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                               42,000           113.300         4,758,600.000
             SINO   LAND   CO
                               90,000            13.500        1,215,000.000
             CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD
                               70,669            81.500        5,759,523.500
             WHARF   HOLDINGS     LTD
                               32,000            21.300         681,600.000
             SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A
                               12,500            86.350        1,079,375.000
             CLP  HOLDINGS     LTD
                               43,500            87.850        3,821,475.000
             HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT
                               35,916            40.100        1,440,231.600
             HANG   LUNG   GROUP   LTD
                               21,000            21.350         448,350.000
             HONG   KONG   & CHINA   GAS
                              248,181            15.600        3,871,623.600
             HANG   SENG   BANK   LTD
                               20,400           180.100         3,674,040.000
             WHEELOCK     & CO  LTD
                               22,000            45.100         992,200.000
             NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                              159,000            10.740        1,707,660.000
             WH  GROUP   LTD
                              222,500             5.820        1,294,950.000
             HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR
                               31,300           228.200         7,142,660.000
             MINTH   GROUP   LTD
                               18,000            27.250         490,500.000
             LI  & FUNG   LTD
                              152,000             1.640         249,280.000
             HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                               50,000            15.580         779,000.000
             ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY
                               7,600           80.000         608,000.000
             YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG
                               19,000            23.800         452,200.000
             NWS  HOLDINGS     LTD
                               42,500            16.900         718,250.000
             KERRY   PROPERTIES      LTD
                               17,500            27.050         473,375.000
             BANK   OF  EAST   ASIA   LTD
                               32,640            26.350         860,064.000
             HYSAN   DEVELOPMENT      CO
                               17,000            39.800         676,600.000
             SJM  HOLDINGS     LTD
                               47,000            7.040         330,880.000
             SWIRE   PROPERTIES      LTD
                               28,800            27.600         794,880.000
             CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                               69,669            56.000        3,901,464.000
             CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS
                               18,000            59.000        1,062,000.000
             L
             PCCW   LTD
                              117,000             4.530         530,010.000
             AIA  GROUP   LTD
                              321,200            64.400        20,685,280.000
             WHARF   REAL   ESTATE
                               33,000            47.950        1,582,350.000
             INVESTMENT
             SANDS   CHINA   LTD
                               64,400            34.050        2,192,820.000
                                192/305


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
             SHANGRI-LA      ASIA   LTD
                               30,000            11.160         334,800.000
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                               35,500            42.600        1,512,300.000
             LTD
             MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD
                               23,600            13.220         311,992.000
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD
                               96,000            30.300        2,908,800.000
             WYNN   MACAU   LTD
                               42,000            17.820         748,440.000
     香港・ドル 小計                                               香港・ドル
                                                  86,853,448.700
                                                  (1,260,243,541)
     合計                                             102,418,129,349
                                                 [102,418,129,349]
      (2)    株式以外の有価証券

      種 類       通 貨            銘 柄             券面総額            評価額        備考
     投資証券      アメリカ・ドル                                         アメリカ・ドル
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                            3,617         680,249.190
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                            8,137        1,502,090.200
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                            4,000         519,280.000
                   VORNADO    REALTY    TRUST
                                            4,347         306,811.260
                   SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                            3,050         514,077.500
                   EQUITY    RESIDENTIAL
                                            9,800         688,646.000
                   EQUINIX    INC
                                            2,088         802,021.680
                   AMERICAN     TOWER   CORP
                                           11,450        1,863,144.000
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           20,043         386,829.900
                   KIMCO   REALTY    CORP
                                           11,100         176,823.000
                   INVITATION      HOMES   INC                8,300         177,537.000
                   BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   I-A
                                            6,279         109,819.710
                   VENTAS    INC                     9,150         571,417.500
                   WEYERHAEUSER       CO
                                           20,064         536,511.360
                   AGNC   INVESTMENT      CORP                12,300         218,079.000
                   CROWN   CASTLE    INTL   CORP
                                           10,900        1,231,700.000
                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                            6,760         228,150.000
                   VEREIT    INC
                                           24,400         186,172.000
                   PROLOGIS     INC
                                           16,412        1,102,558.160
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT
                                            2,720         332,873.600
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                            2,350         220,242.000
                   DUKE   REALTY    CORP
                                            9,400         263,858.000
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                            1,700         440,878.000
                   FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST
                                            1,850         242,146.500
                   WELLTOWER     INC
                                            9,700         692,871.000
                                193/305


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   HCP  INC
                                           12,400         357,120.000
                   LIBERTY    PROPERTY     TRUST
                                            3,950         175,419.500
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                            3,000         306,660.000
                   MACERICH     CO/THE
                                            2,900         145,174.000
                   ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN
                                           33,600         338,016.000
                   NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES
                                            4,150         205,300.500
                   REALTY    INCOME    CORP
                                            7,550         482,143.000
                   PUBLIC    STORAGE
                                            4,150         879,219.000
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                            4,050         254,421.000
                   SL  GREEN   REALTY    CORP
                                            2,400         225,168.000
                   UDR  INC
                                            6,800         284,852.000
                   WP  CAREY   INC
                                            4,300         291,497.000
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC              5,500         625,295.000
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                            3,250         306,767.500
          アメリカ・ドル 小計                                         アメリカ・ドル
                                                   18,871,839.060
                                                   (2,141,387,578)
          イギリス・ポン
                                                  イギリス・ポンド
          ド
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                           19,662         163,666.480
                   SEGRO   PLC
                                           25,750         158,362.500
                   HAMMERSON     PLC
                                           19,200          74,707.200
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                           23,400         133,380.000
          イギリス・ポンド 小計                                        イギリス・ポンド
                                                     530,116.180
                                                    (76,872,147)
          オーストラリ
                                                オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   LENDLEASE     GROUP
                                           14,900         195,786.000
                   TRANSURBAN      GROUP
                                           68,100         782,469.000
                   SYDNEY    AIRPORT
                                           30,300         207,555.000
                   APA  GROUP
                                           31,200         286,104.000
                   SCENTRE    GROUP
                                           143,322          574,721.220
                   DEXUS                        25,850         279,955.500
                   GPT  GROUP
                                           47,560         255,872.800
                   MIRVAC    GROUP
                                           98,800         223,288.000
                   STOCKLAND                        66,000         248,160.000
                   GOODMAN    GROUP
                                           43,900         468,852.000
                   VICINITY     CENTRES
                                           89,273         243,715.290
          オーストラリア・ドル 小計                                     オーストラリア・ドル
                                194/305


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                    3,766,478.810
                                                    (312,919,060)
          カナダ・ドル                                          カナダ・ドル
                   SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV
                                            1,500         46,950.000
                   H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS
                                            3,700         78,514.000
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                            3,900         96,096.000
          カナダ・ドル 小計                                          カナダ・ドル
                                                     221,560.000
                                                    (18,925,655)
          シンガポール・
                                                 シンガポール・ドル
          ドル
                   CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST
                                           70,100         123,376.000
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                           69,500         180,005.000
                   CAPITALAND      MALL   TRUST
                                           63,200         142,832.000
                   SUNTEC    REIT
                                           63,000         113,400.000
          シンガポール・ドル 小計                                       シンガポール・ドル
                                                     559,613.000
                                                    (46,386,322)
          ユーロ                                             ユーロ
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                         3,610         558,322.600
                   ICADE                          800        57,000.000
                   GECINA    SA
                                            1,250         156,750.000
                   KLEPIERRE                         5,650         165,093.000
                   COVIVIO                          970        84,729.500
          ユーロ 小計                                             ユーロ
                                                    1,021,895.100
                                                    (132,018,628)
          香港・ドル                                           香港・ドル
                   LINK   REIT
                                           57,000        4,300,650.000
                   HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS
                                           64,500         489,555.000
                   HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS
                                           99,000        1,110,780.000
          香港・ドル 小計                                           香港・ドル
                                                    5,900,985.000
                                                    (85,623,292)
     投資証券 合計                                               2,814,132,682
                                                   [2,814,132,682]
     合計                                               2,814,132,682
                                                   [2,814,132,682]
     投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
      (注)    1.  各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。

                                195/305


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         2.  合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                               組入
                                       組入株式              合計金額に
                通貨             銘柄数                投資証券
                                       時価比率              対する比率
                                             時価比率
           アメリカ・ドル              株式         592  銘柄
                                         97.0%       3.0%         68.1%
                         投資証券          39 銘柄
           イギリス・ポンド              株式          96 銘柄
                                         98.9%       1.1%          6.6%
                         投資証券          ▶ 銘柄
           イスラエル・シュケル              株式          8 銘柄      100%        -%         0.1%
           オーストラリア・ドル              株式          57 銘柄
                                         88.6%       11.4%           2.6%
                         投資証券          11 銘柄
           カナダ・ドル              株式          89 銘柄
                                         99.5%       0.5%          3.7%
                         投資証券          3 銘柄
           シンガポール・ドル              株式          21 銘柄
                                         91.0%       9.0%          0.5%
                         投資証券          ▶ 銘柄
           スイス・フラン              株式          38 銘柄      100%        -%         3.3%
           スウェーデン・クローナ              株式          32 銘柄      100%        -%         1.0%
           デンマーク・クローネ              株式          17 銘柄      100%        -%         0.6%
           ニュージーランド・ドル              株式          7 銘柄      100%        -%         0.1%
           ノルウェー・クローネ              株式          10 銘柄      100%        -%         0.3%
           ユーロ              株式         236  銘柄
                                         98.9%       1.1%         11.8%
                         投資証券          5 銘柄
           香港・ドル              株式          39 銘柄
                                         93.6%       6.4%          1.3%
                         投資証券          3 銘柄
     第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
     「外国債券インデックスマザーファンド」の状況


      以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  平成  29 年 11 月 30 日現在      平成  30 年 11 月 30 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     資産の部
       流動資産
        預金
                                        255,916,193              535,407,915
        金銭信託
                                             -         434,501,630
        コール・ローン
                                       1,154,879,444                845,004,586
        国債証券
                                      164,124,972,994              166,684,616,502
        派生商品評価勘定
                                         1,144,512              4,699,833
        未収入金
                                         5,179,150              61,730,533
        未収利息
                                       1,273,446,527              1,269,292,926
        前払費用
                                         22,548,735              31,365,717
        流動資産合計
                                      166,838,087,555              169,866,619,642
       資産合計
                                      166,838,087,555              169,866,619,642
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                          417,993              805,659
        未払金
                                         9,443,661             170,363,464
        未払解約金
                                        107,164,056              115,688,147
        その他未払費用
                                             -             8,906
        流動負債合計
                                        117,025,710              286,866,176
       負債合計
                                        117,025,710              286,866,176
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1       59,383,778,765              61,445,933,589
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      107,337,283,080              108,133,819,877
        元本等合計
                                      166,721,061,845              169,579,753,466
       純資産合計
                                      166,721,061,845              169,579,753,466
     負債純資産合計                                166,838,087,555              169,866,619,642
     注記表


     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自 平成     29 年 12 月 1 日
            区 分
                                     至 平成     30 年 11 月 30 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                                197/305


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        (但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     (貸借対照表に関する注記)

              区 分               平成  29 年 11 月 30 日現在         平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.   ※ 1  期首                        平成  28 年 12 月 1 日          平成  29 年 12 月 1 日
          期首元本額                        59,006,131,580        円         59,383,778,765        円
          期中追加設定元本額                        6,421,510,499        円          6,447,535,619        円
          期中一部解約元本額                        6,043,863,314        円          4,385,380,795        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国債券インデックス                          938,947,637       円           694,267,908       円
          VA
                                198/305


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ダイワ国内重視バランスファ                          31,434,341      円           26,063,629      円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                          236,831,181       円           173,213,023       円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          64,229,316      円           53,368,772      円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          766,547,584       円           565,112,790       円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          外国債券インデックスファン                               -円             2,177,730     円
          ド(  FOFs  用)(適格機関投資
          家専用)
          ダイワファンドラップ             外国             248,867,657       円           365,893,917       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス(為替ヘッジな
          し)
          ダイワファンドラップ             外国             525,569,264       円          1,077,780,230        円
          債券インデックス(為替ヘッ
          ジなし)
          ダイワファンドラップオンラ                          400,023,699       円           706,169,298       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス(為替
          ヘッジなし)
          D-I    ' s  外国債券インデッ                      880,097    円             731,384    円
          クス
          DCダイワ・ターゲットイ                             22,820    円              27,109    円
          ヤー  2050
          iFree       外国債券イン                   575,119,716       円           496,757,292       円
          デックス
          iFree       8資産バランス                   245,604,315       円           484,130,513       円
          iFree       年金バランス                        -円             4,278,927     円
          DCダイワ外国債券インデッ                        40,005,557,043        円         42,443,714,064        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス3                          631,956,912       円           739,083,378       円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス5                          299,143,351       円           367,446,516       円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス7                          190,473,853       円           237,136,801       円
          0
                                199/305


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          DCダイワ・ワールドアセッ                          268,358,922       円           329,247,490       円
          ト(六つの羽/安定コース)
          DCダイワ・ワールドアセッ                          217,548,839       円           263,447,011       円
          ト(六つの羽/6分散コー
          ス)
          DCダイワ・ワールドアセッ                          67,378,321      円           82,424,940      円
          ト(六つの羽/成長コース)
          DCダイワ・ターゲットイ                          11,337,304      円           10,493,771      円
          ヤー  2020
          DCダイワ・ターゲットイ                          17,901,368      円           18,731,042      円
          ヤー  2030
          DCダイワ・ターゲットイ                           1,288,876     円            1,851,074     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                               -円             1,192,484     円
          外国債券
          ダイワ世界バランスファンド                          497,823,550       円           249,101,467       円
          40VA
          ダイワ世界バランスファンド                          166,073,932       円           154,628,203       円
          60VA
          ダイワ・バランスファンド3                        6,394,036,947        円          5,694,073,062        円
          5VA
          ダイワ・ワールド・バランス                          359,421,809       円           17,320,918      円
          ファンド50VA
          ダイワ・ワールド・バランス                          142,269,988       円            8,186,659     円
          ファンド75VA
          ダイワ・バランスファンド2                          353,656,108       円           328,670,549       円
          5VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ・インデックスセレク                          126,558,233       円           142,930,521       円
          ト  外国債券
          ダイワ・ノーロード           外国債               21,849,007      円           28,480,694      円
          券ファンド
          ダイワ外国債券インデックス                            374,472    円           27,731,702      円
          (為替ヘッジなし)(ダイワ
          SMA専用)
          ダイワ投信倶楽部外国債券イ                        5,466,036,292        円          5,534,667,082        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル25                          34,455,585      円           35,273,760      円
          ダイワライフスタイル50                          59,697,716      円           62,560,835      円
          ダイワライフスタイル75                          16,502,710      円           17,567,044      円
       計                           59,383,778,765        円         61,445,933,589        円
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     2.     期末日における受益権の総数                        59,383,778,765        口         61,445,933,589        口
     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自 平成     29 年 12 月 1 日
             区 分
                                     至 平成     30 年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替
                         変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買
                         代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従っ
                         て為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区 分                        平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
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                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                         平成  29 年 11 月 30 日現在           平成  30 年 11 月 30 日現在
           種 類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額(円)                    含まれた評価差額(円)
     国債証券                           △ 1,109,186,102                   △ 4,928,875,517
     合計                           △ 1,109,186,102                   △ 4,928,875,517
     (注)          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成                                          28 年 12
               月 1 日から平成      29 年 11 月 30 日まで、及び平成          29 年 12 月 1 日から平成      30 年 11 月 30 日まで)
               を指しております。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     通貨関連

                   平成  29 年 11 月 30 日 現在                平成  30 年 11 月 30 日 現在
       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                     うち                        うち
                    1年超                        1年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

      売 建             -    -       -      -    69,008,100        -    69,079,500       △ 71,400

      マレーシア・            -    -       -      -    69,008,100        -    69,079,500       △ 71,400

      リンギット
      買 建        1,028,003,581         -  1,028,730,100         726,519     1,116,303,096         -  1,120,268,670        3,965,574

      アメリカ・ドル        430,810,849        -   431,366,020        555,171     420,678,874        -   421,248,390        569,516

      イギリス・        101,665,514        -   101,563,620       △ 101,894      54,194,703        -    54,223,290        28,587
      ポンド
      オーストラリ         11,529,794        -    11,515,120       △ 14,674     24,749,923        -    25,413,300       663,377
      ア・ドル
      カナダ・ドル         22,700,658        -    22,708,170        7,512     65,526,746        -    65,238,610      △ 288,136
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      シンガポー         8,296,250       -    8,304,000        7,750     12,449,089        -    12,677,580       228,491
      ル・ドル
      デンマーク・         21,733,295        -    21,769,780        36,485     28,512,966        -    28,786,530       273,564
      クローネ
      ポーランド・            -    -       -      -    10,559,159        -    10,816,670       257,511
      ズロチ
      マレーシア・         8,149,680       -    8,137,800      △ 11,880         -    -       -      -
      リンギット
      ユーロ        423,117,541        -   423,365,590        248,049     499,631,636        -   501,864,300       2,232,664
     合計        1,028,003,581         -  1,028,730,100         726,519     1,185,311,196         -  1,189,348,170        3,894,174

     (注)    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     ( 1 口当たり情報)

                           平成  29 年 11 月 30 日現在          平成  30 年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.8075    円               2.7598    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (28,075    円 )             (27,598    円 )
     附属明細表

     第1   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

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      種 類       通 貨            銘 柄             券面総額             評価額        備考
     国債証券      アメリカ・ドル                             アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
                   3.375%    United    States    Treasury
                                        4,020,000.000            4,044,321.000
                   Note/Bond     20191115
                   3.625%    United    States    Treasury
                                        4,280,000.000            4,322,286.400
                   Note/Bond     20200215
                   3.5%   United    States    Treasury
                                        3,073,000.000            3,103,730.000
                   Note/Bond     20200515
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,854,000.000            2,845,409.460
                   Note/Bond     20200815
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        4,509,000.000            4,492,406.880
                   Note/Bond     20201115
                   3.625%    United    States    Treasury
                                        4,076,000.000            4,146,514.800
                   Note/Bond     20210215
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        2,551,000.000            2,570,030.460
                   Note/Bond     20210515
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,534,000.000            2,487,475.760
                   Note/Bond     20210815
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,153,000.000            2,102,856.630
                   Note/Bond     20211115
                   2%  United    States    Treasury
                                        3,224,000.000            3,141,884.720
                   Note/Bond     20220215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,459,000.000            2,370,623.540
                   Note/Bond     20220515
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,543,000.000            2,433,116.970
                   Note/Bond     20220815
                   1.25%   United    States    Treasury
                                         884,000.000            872,499.160
                   Note/Bond     20191031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        3,168,000.000            3,022,335.360
                   Note/Bond     20221115
                   1%  United    States    Treasury
                                        1,353,000.000            1,329,741.930
                   Note/Bond     20191130
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        1,894,000.000            1,861,517.900
                   Note/Bond     20191231
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        1,366,000.000            1,344,430.860
                   Note/Bond     20200131
                   2%  United    States    Treasury
                                        4,350,000.000            4,201,143.000
                   Note/Bond     20230215
                   1.25%   United    States    Treasury
                                        1,968,000.000            1,931,237.760
                   Note/Bond     20200229
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                   1.125%    United    States    Treasury
                                        1,160,000.000            1,134,851.200
                   Note/Bond     20200331
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        4,685,000.000            4,466,116.800
                   Note/Bond     20230515
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        1,451,000.000            1,417,772.100
                   Note/Bond     20200430
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,461,000.000            2,410,623.330
                   Note/Bond     20200531
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,131,000.000            2,100,270.980
                   Note/Bond     20200630
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,827,000.000            2,789,881.490
                   Note/Bond     20200731
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        4,568,000.000            4,494,455.200
                   Note/Bond     20230815
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        1,993,000.000            1,969,482.600
                   Note/Bond     20200831
                   2%  United    States    Treasury
                                        1,885,000.000            1,857,592.100
                   Note/Bond     20200930
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,345,000.000            2,298,264.150
                   Note/Bond     20201031
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        5,021,000.000            4,994,288.280
                   Note/Bond     20231115
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,501,000.000            2,461,334.140
                   Note/Bond     20201130
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        2,006,000.000            1,988,287.020
                   Note/Bond     20201231
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        5,229,000.000            5,194,227.150
                   Note/Bond     20240215
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        1,647,000.000            1,623,052.620
                   Note/Bond     20210131
                   2%  United    States    Treasury
                                        1,734,000.000            1,703,238.840
                   Note/Bond     20210228
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,821,000.000            2,784,609.100
                   Note/Bond     20210331
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,912,000.000            3,834,659.760
                   Note/Bond     20240515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,407,000.000            2,375,781.210
                   Note/Bond     20210430
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,732,000.000            2,677,660.520
                   Note/Bond     20210531
                                205/305


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,485,000.000            3,425,092.850
                   Note/Bond     20210630
                   8.75%   United    States    Treasury
                                         642,000.000            704,864.640
                   Note/Bond     20200815
                   8%  United    States    Treasury
                                        2,106,000.000            2,413,244.340
                   Note/Bond     20211115
                   6.25%   United    States    Treasury
                                         654,000.000            751,230.180
                   Note/Bond     20230815
                   6%  United    States    Treasury
                                         855,000.000           1,023,657.300
                   Note/Bond     20260215
                   6.5%   United    States    Treasury
                                         630,000.000            787,298.400
                   Note/Bond     20261115
                   6.125%    United    States    Treasury
                                         709,000.000            880,648.900
                   Note/Bond     20271115
                   5.5%   United    States    Treasury
                                         700,000.000            843,822.000
                   Note/Bond     20280815
                   5.25%   United    States    Treasury
                                         738,000.000            877,179.420
                   Note/Bond     20281115
                   5.25%   United    States    Treasury
                                         473,000.000            563,645.720
                   Note/Bond     20290215
                   6.25%   United    States    Treasury
                                         964,000.000           1,258,463.440
                   Note/Bond     20300515
                   5.375%    United    States    Treasury
                                         991,000.000           1,221,635.430
                   Note/Bond     20310215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                        1,626,000.000            1,919,053.980
                   Note/Bond     20360215
                   5%  United    States    Treasury
                                         547,000.000            687,294.560
                   Note/Bond     20370515
                   4.375%    United    States    Treasury
                                         548,000.000            641,242.200
                   Note/Bond     20380215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                         519,000.000            616,919.730
                   Note/Bond     20380515
                   3.5%   United    States    Treasury
                                        1,249,000.000            1,301,395.550
                   Note/Bond     20390215
                   4.25%   United    States    Treasury
                                        1,121,000.000            1,292,030.970
                   Note/Bond     20390515
                   4.5%   United    States    Treasury
                                        1,060,000.000            1,261,315.200
                   Note/Bond     20390815
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        1,210,000.000            1,417,297.200
                   Note/Bond     20391115
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                   4.625%    United    States    Treasury
                                        1,710,000.000            2,068,296.300
                   Note/Bond     20400215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        1,478,000.000            1,730,752.780
                   Note/Bond     20400515
                   3.875%    United    States    Treasury
                                        1,591,000.000            1,740,156.250
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                   4.25%   United    States    Treasury
                                        1,469,000.000            1,691,861.990
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                   4.75%   United    States    Treasury
                                        1,754,000.000            2,162,208.420
                   Note/Bond     20410215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        1,365,000.000            1,601,090.400
                   Note/Bond     20410515
                   3.75%   United    States    Treasury
                                        1,367,000.000            1,466,955.040
                   Note/Bond     20410815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        1,450,000.000            1,409,443.500
                   Note/Bond     20411115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        1,623,000.000            1,576,079.070
                   Note/Bond     20420215
                   3%  United    States    Treasury
                                        1,353,000.000            1,284,917.040
                   Note/Bond     20420515
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        1,731,000.000            1,570,467.060
                   Note/Bond     20420815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,630,000.000            2,381,175.700
                   Note/Bond     20421115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        2,326,000.000            2,249,660.680
                   Note/Bond     20430215
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,798,000.000            3,513,415.860
                   Note/Bond     20430515
                   3.625%    United    States    Treasury
                                        3,064,000.000            3,220,049.520
                   Note/Bond     20430815
                   3.75%   United    States    Treasury
                                        3,581,000.000            3,841,159.650
                   Note/Bond     20431115
                   3.625%    United    States    Treasury
                                        3,617,000.000            3,802,624.440
                   Note/Bond     20440215
                   3.375%    United    States    Treasury
                                        3,657,000.000            3,691,266.090
                   Note/Bond     20440515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,834,000.000            2,791,688.380
                   Note/Bond     20210731
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        5,162,000.000            5,019,219.080
                   Note/Bond     20240815
                                207/305


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        3,329,000.000            3,216,113.610
                   Note/Bond     20440815
                   2%  United    States    Treasury
                                        1,301,000.000            1,272,482.080
                   Note/Bond     20210831
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,625,000.000            3,555,581.250
                   Note/Bond     20210930
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        3,190,000.000            3,155,229.000
                   Note/Bond     20191031
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,163,000.000            2,112,969.810
                   Note/Bond     20211031
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,921,000.000            5,706,778.220
                   Note/Bond     20241115
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,696,000.000            3,488,654.400
                   Note/Bond     20441115
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,886,000.000            2,807,529.660
                   Note/Bond     20211130
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        4,325,000.000            4,272,105.250
                   Note/Bond     20191130
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,169,000.000            3,101,405.230
                   Note/Bond     20211231
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,204,000.000            2,177,728.320
                   Note/Bond     20191231
                   1.25%   United    States    Treasury
                                        3,963,000.000            3,894,717.510
                   Note/Bond     20200131
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        2,427,000.000            2,328,779.310
                   Note/Bond     20220131
                   2%  United    States    Treasury
                                        5,743,000.000            5,439,654.740
                   Note/Bond     20250215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,763,000.000            3,218,531.530
                   Note/Bond     20450215
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,788,000.000            2,740,297.320
                   Note/Bond     20200229
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        1,809,000.000            1,747,801.530
                   Note/Bond     20220228
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,792,000.000            2,740,515.520
                   Note/Bond     20200331
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,891,000.000            2,791,144.860
                   Note/Bond     20220331
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        5,788,000.000            5,512,143.920
                   Note/Bond     20250515
                                208/305


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,835,000.000            3,616,865.200
                   Note/Bond     20450515
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,607,000.000            2,555,668.170
                   Note/Bond     20200430
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,612,000.000            2,519,143.400
                   Note/Bond     20220430
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,826,000.000            2,734,352.820
                   Note/Bond     20220531
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        3,013,000.000            2,955,301.050
                   Note/Bond     20200531
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        3,001,000.000            2,945,901.640
                   Note/Bond     20200630
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,821,000.000            2,750,898.150
                   Note/Bond     20220630
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        3,135,000.000            3,074,745.300
                   Note/Bond     20200731
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,179,000.000            2,114,131.170
                   Note/Bond     20220731
                   2%  United    States    Treasury
                                        5,743,000.000            5,413,638.950
                   Note/Bond     20250815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,573,000.000            3,286,016.640
                   Note/Bond     20450815
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,445,000.000            2,359,791.750
                   Note/Bond     20220831
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,868,000.000            2,798,307.600
                   Note/Bond     20200831
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,472,000.000            2,372,724.480
                   Note/Bond     20220930
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,876,000.000            2,803,179.680
                   Note/Bond     20200930
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,840,000.000            5,582,164.000
                   Note/Bond     20251115
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        3,116,000.000            3,032,740.480
                   Note/Bond     20201031
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,709,000.000            3,494,842.340
                   Note/Bond     20451115
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,558,000.000            2,464,863.220
                   Note/Bond     20221031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        3,096,000.000            3,024,637.200
                   Note/Bond     20201130
                                209/305


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   2%  United    States    Treasury
                                        6,287,000.000            6,084,621.470
                   Note/Bond     20221130
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,043,000.000            2,978,792.700
                   Note/Bond     20201231
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,492,000.000            3,393,211.320
                   Note/Bond     20221231
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        3,126,000.000            3,031,469.760
                   Note/Bond     20210131
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        5,366,000.000            4,902,753.220
                   Note/Bond     20260215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,561,000.000            2,449,135.520
                   Note/Bond     20230131
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,428,000.000            2,917,536.520
                   Note/Bond     20460215
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        3,309,000.000            3,187,493.520
                   Note/Bond     20210228
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        4,262,000.000            4,029,550.520
                   Note/Bond     20230228
                   1.25%   United    States    Treasury
                                        3,002,000.000            2,897,620.460
                   Note/Bond     20210331
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        2,123,000.000            2,005,237.190
                   Note/Bond     20230331
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        5,029,000.000            4,578,351.310
                   Note/Bond     20260515
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,450,000.000            2,367,680.000
                   Note/Bond     20210430
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,070,000.000            1,963,912.500
                   Note/Bond     20230430
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,423,000.000            2,910,611.130
                   Note/Bond     20460515
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,700,000.000            2,605,905.000
                   Note/Bond     20210531
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,369,325.000
                   Note/Bond     20230531
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,395,700.000
                   Note/Bond     20210630
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,808,270.000
                   Note/Bond     20230630
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        5,600,000.000            5,035,184.000
                   Note/Bond     20260815
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                   2.25%   United    States    Treasury
                                        3,480,000.000            2,800,286.400
                   Note/Bond     20460815
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        3,700,000.000            3,534,055.000
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                                        3,700,000.000            3,538,680.000
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                                        2,780,000.000            2,584,288.000
                   Note/Bond     20230731
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                   2%  United    States    Treasury
                                        5,500,000.000            5,115,385.000
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                                        2,500,000.000            2,357,025.000
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                                        3,350,000.000            3,073,357.000
                   Note/Bond     20461115
                   1%  United    States    Treasury
                                        1,400,000.000            1,377,292.000
                   Note/Bond     20191115
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                                        2,490,000.000            2,403,223.500
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                   1.375%    United    States    Treasury
                                        1,440,000.000            1,419,912.000
                   Note/Bond     20191215
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            1,951,080.000
                   Note/Bond     20211231
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                                        2,500,000.000            2,425,975.000
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                   1.375%    United    States    Treasury
                                        1,500,000.000            1,477,200.000
                   Note/Bond     20200115
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,340,000.000            5,049,610.800
                   Note/Bond     20270215
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        3,010,000.000            2,922,047.800
                   Note/Bond     20220131
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                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,480,000.000            2,405,972.000
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                   Note/Bond     20470215
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                                        2,300,000.000            2,214,808.000
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                   1.625%    United    States    Treasury
                                        1,900,000.000            1,871,861.000
                   Note/Bond     20200315
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,550,000.000            2,453,967.000
                   Note/Bond     20240331
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,900,000.000            2,811,173.000
                   Note/Bond     20220331
                   1.5%   United    States    Treasury
                                         850,000.000            835,354.500
                   Note/Bond     20200415
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        5,700,000.000            5,435,007.000
                   Note/Bond     20270515
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,287,795.000
                   Note/Bond     20470515
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,905,770.000
                   Note/Bond     20220430
                   2%  United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,865,690.000
                   Note/Bond     20240430
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        4,000,000.000            3,926,680.000
                   Note/Bond     20200515
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,891,010.000
                   Note/Bond     20220531
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            1,909,060.000
                   Note/Bond     20240531
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        2,700,000.000            2,647,134.000
                   Note/Bond     20200615
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,888,670.000
                   Note/Bond     20220630
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,400,000.000            2,290,104.000
                   Note/Bond     20240630
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            1,958,660.000
                   Note/Bond     20200715
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                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,900,000.000            5,554,732.000
                   Note/Bond     20270815
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        1,300,000.000            1,272,011.000
                   Note/Bond     20200815
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,900,000.000            2,801,661.000
                   Note/Bond     20220731
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,877,870.000
                   Note/Bond     20240731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,800,000.000            3,392,678.000
                   Note/Bond     20470815
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        3,200,000.000            3,060,480.000
                   Note/Bond     20220831
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            1,892,180.000
                   Note/Bond     20240831
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,438,375.000
                   Note/Bond     20200915
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,411,325.000
                   Note/Bond     20220930
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,400,000.000            3,257,064.000
                   Note/Bond     20240930
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        1,000,000.000             978,390.000
                   Note/Bond     20201015
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,421,075.000
                   Note/Bond     20221031
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,500,000.000            5,166,975.000
                   Note/Bond     20271115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,100,000.000            2,764,797.000
                   Note/Bond     20471115
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,374,210.000
                   Note/Bond     20241031
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,600,000.000            3,526,992.000
                   Note/Bond     20201115
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,800,000.000            2,772,532.000
                   Note/Bond     20191130
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            1,963,660.000
                   Note/Bond     20201215
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,200,000.000            3,060,224.000
                   Note/Bond     20241130
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        1,000,000.000             990,660.000
                   Note/Bond     20191231
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                   2.25%   United    States    Treasury
                                        1,300,000.000            1,251,445.000
                   Note/Bond     20241231
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,300,000.000            2,261,452.000
                   Note/Bond     20210115
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,300,000.000            2,280,128.000
                   Note/Bond     20200131
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,433,815.000
                   Note/Bond     20230131
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        6,300,000.000            6,158,691.000
                   Note/Bond     20280215
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        1,800,000.000            1,788,534.000
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                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,469,625.000
                   Note/Bond     20210215
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                                        3,300,000.000            3,269,805.000
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                   2.5%   United    States    Treasury
                                        2,600,000.000            2,538,250.000
                   Note/Bond     20250131
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,700,000.000            2,673,189.000
                   Note/Bond     20250228
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,600,000.000            3,376,944.000
                   Note/Bond     20480215
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        3,200,000.000            3,168,352.000
                   Note/Bond     20210315
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        1,500,000.000            1,489,380.000
                   Note/Bond     20200331
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                                        2,900,000.000            2,857,834.000
                   Note/Bond     20230331
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,900,000.000            2,849,018.000
                   Note/Bond     20250331
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,474,300.000
                   Note/Bond     20210415
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                                        3,000,000.000            2,985,810.000
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                   Note/Bond     20200430
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,489,050.000
                   Note/Bond     20230430
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        1,900,000.000            1,893,616.000
                   Note/Bond     20250430
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        1,400,000.000            1,393,756.000
                   Note/Bond     20200531
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        1,900,000.000            1,892,875.000
                   Note/Bond     20250531
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,489,250.000
                   Note/Bond     20230531
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        5,000,000.000            4,975,150.000
                   Note/Bond     20210615
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,475,000.000
                   Note/Bond     20230630
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,284,127.000
                   Note/Bond     20200630
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,966,700.000
                   Note/Bond     20250630
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,282,840.000
                   Note/Bond     20210715
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,289,803.000
                   Note/Bond     20200731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,487,875.000
                   Note/Bond     20230731
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        6,000,000.000            5,918,400.000
                   Note/Bond     20280815
                   3%  United    States    Treasury
                                        4,200,000.000            3,939,432.000
                   Note/Bond     20480815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,494,425.000
                   Note/Bond     20210815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,490,425.000
                   Note/Bond     20250731
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,491,875.000
                   Note/Bond     20200831
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,600,000.000            3,583,656.000
                   Note/Bond     20230831
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,600,000.000            3,557,520.000
                   Note/Bond     20250831
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,491,915.000
                   Note/Bond     20210915
                                215/305


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,295,974.000
                   Note/Bond     20200930
                   3%  United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,509,375.000
                   Note/Bond     20250930
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,001,380.000
                   Note/Bond     20230930
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,002,910.000
                   Note/Bond     20211015
                   3%  United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,509,375.000
                   Note/Bond     20251031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,303,201.000
                   Note/Bond     20201031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,001,860.000
                   Note/Bond     20231031
          アメリカ・ドル 小計                                         アメリカ・ドル
                                                   675,826,314.960
                                                  (76,686,011,959)
          イギリス・ポン
                                      イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
          ド
                   2%  United    Kingdom    Gilt
                                        2,280,000.000            2,327,196.000
                   20200722
                   2%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,821,000.000            1,934,812.500
                   20250907
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,477,000.000            2,517,152.170
                   20210122
                   2.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,582,000.000            1,871,664.200
                   20650722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,465,000.000            1,505,360.750
                   20260722
                   0.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,300,000.000            1,285,479.000
                   20220722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,210,000.000            1,077,021.000
                   20470722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                         800,000.000            782,960.000
                   20370907
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,330,000.000            1,264,963.000
                   20570722
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,110,000.000            2,112,932.900
                   20270722
                   0.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,500,000.000            1,488,600.000
                   20230722
                                216/305

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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        1,200,000.000            1,231,404.000
                   20281022
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                         930,000.000            844,440.000
                   20711022
                   1%  United    Kingdom    Gilt
                                         200,000.000            200,030.000
                   20240422
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                         70,000.000            65,877.000
                   20490122
                   8%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,102,000.000            1,302,167.280
                   20210607
                   6%  United    Kingdom    Gilt
                                         949,000.000           1,368,647.800
                   20281207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,340,000.000            1,772,016.000
                   20320607
                   5%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,472,000.000            1,827,546.880
                   20250307
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,032,000.000            2,766,974.400
                   20360307
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,457,000.000            2,154,611.600
                   20381207
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,724,000.000            1,811,062.000
                   20200307
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,708,000.000            2,744,926.800
                   20551207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,086,000.000            3,082,899.400
                   20461207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,232,000.000            1,552,800.480
                   20271207
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,596,000.000            2,367,027.600
                   20421207
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,480,000.000            2,015,464.000
                   20301207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,523,000.000            2,316,635.300
                   20491207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,246,000.000            1,743,154.000
                   20390907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,382,000.000            1,524,954.080
                   20220307
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,620,000.000            2,238,354.000
                   20340907
                                217/305


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,244,000.000            1,980,074.800
                   20600122
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,795,000.000            1,889,811.900
                   20200907
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,577,000.000            2,227,670.200
                   20401207
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                         803,000.000            868,589.040
                   20210907
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,352,000.000            1,945,933.600
                   20520722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,242,000.000            2,317,869.280
                   20220907
                   3.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,966,000.000            2,445,704.000
                   20440122
                   2.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,942,000.000            2,063,375.000
                   20230907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,621,000.000            2,441,388.100
                   20680722
                   2.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,392,000.000            1,529,460.000
                   20240907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,124,000.000            2,760,987.600
                   20450122
          イギリス・ポンド 小計                                        イギリス・ポンド
                                                   75,569,997.660
                                                  (10,958,405,361)
          オーストラリ
                                    オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   5.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,420,000.000            2,634,436.200
                   BOND   20210515
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,409,000.000            2,489,918.310
                   BOND   20200415
                   5.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,162,000.000            2,434,584.960
                   BOND   20220715
                   5.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,068,000.000            2,351,460.760
                   BOND   20230421
                   4.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,589,000.000            3,021,518.340
                   BOND   20270421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,473,000.000            2,526,886.670
                   BOND   20240421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,074,000.000            2,195,038.640
                   BOND   20290421
                                218/305


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,398,000.000            2,517,804.080
                   BOND   20250421
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,358,000.000            1,637,136.900
                   BOND   20330421
                   4.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,848,000.000            3,189,190.400
                   BOND   20260421
                   3.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,113,000.000            1,240,349.460
                   BOND   20370421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         557,000.000            547,180.090
                   BOND   20350621
                   1.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,195,000.000            2,184,310.350
                   BOND   20201121
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         712,000.000            738,080.560
                   BOND   20390621
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,522,000.000            2,557,787.180
                   BOND   20271121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,078,000.000            2,017,031.480
                   BOND   20280521
                   3%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                        1,132,000.000            1,105,386.680
                   20470321
                   2%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                        1,800,000.000            1,795,842.000
                   20211221
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,200,000.000            2,227,962.000
                   BOND   20281121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         750,000.000            752,340.000
                   BOND   20221121
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,500,000.000            1,517,955.000
                   BOND   20291121
                   2.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         600,000.000            591,402.000
                   BOND   20300521
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         290,000.000            275,259.300
                   BOND   20410521
          オーストラリア・ドル 小計                                     オーストラリア・ドル
                                                   42,548,861.360
                                                   (3,534,959,402)
          カナダ・ドル                              カナダ・ドル            カナダ・ドル
                   2.75%   Canada    Government
                                         425,000.000            468,685.750
                   International       Bond   20641201
                   8%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         386,000.000            555,091.160
                   20270601
                                219/305


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                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         983,000.000           1,294,207.970
                   BOND   20290601
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,127,000.000            1,593,927.370
                   BOND   20330601
                   5%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,112,000.000            1,540,731.600
                   20370601
                   4%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,363,000.000            1,732,577.450
                   20410601
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,876,000.000            1,913,388.680
                   20200601
                   3.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         956,000.000            979,938.240
                   BOND   20210601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,751,000.000            1,781,029.650
                   BOND   20220601
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,561,000.000            1,892,369.080
                   20451201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,253,000.000            1,213,918.930
                   20230601
                   2.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,405,000.000            1,422,829.450
                   20240601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,197,000.000            1,281,508.200
                   BOND   20481201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,156,000.000            1,154,774.640
                   BOND   20250601
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,719,000.000            1,706,210.640
                   20200301
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,831,000.000            1,786,579.940
                   BOND   20200901
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,129,000.000            1,068,417.860
                   20260601
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,237,000.000            1,197,811.840
                   BOND   20210301
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,480,000.000            1,422,561.200
                   BOND   20210901
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,240,000.000            1,116,582.800
                   20270601
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         840,000.000            794,648.400
                   20220301
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,338,414.000
                   20220901
                                220/305


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         500,000.000            496,420.000
                   BOND   20191101
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,168,860.000
                   20280601
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,600,000.000            1,568,800.000
                   BOND   20230301
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,600,000.000            1,584,672.000
                   BOND   20200201
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         700,000.000            696,255.000
                   BOND   20200501
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         600,000.000            593,610.000
                   20230901
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         300,000.000            272,016.000
                   20511201
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         300,000.000            297,930.000
                   BOND   20200801
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         300,000.000            298,131.000
                   BOND   20290601
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        2,200,000.000            2,192,190.000
                   20201101
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         600,000.000            600,180.000
                   BOND   20240301
          カナダ・ドル 小計                                          カナダ・ドル
                                                   39,025,268.850
                                                   (3,333,538,465)
          シンガポール・
                                     シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
          ドル
                   3.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         696,000.000            710,762.160
                   20200901
                   3.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         772,000.000            842,252.000
                   20270301
                   3.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         438,000.000            454,731.600
                   20220901
                   3%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         623,000.000            650,412.000
                   20240901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         359,000.000            372,749.700
                   20300901
                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         495,000.000            497,920.500
                   20210601
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         400,000.000            401,200.000
                   20420401
                                221/305

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         491,000.000            504,664.530
                   20230701
                   3.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         368,000.000            401,686.720
                   20330901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         125,000.000            130,187.500
                   20290701
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         524,000.000            528,716.000
                   20250601
                   2%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         224,000.000            223,997.760
                   20200701
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         568,000.000            565,557.600
                   20460301
                   2.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         250,000.000            247,500.000
                   20260601
                   1.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         460,000.000            450,432.000
                   20211001
                   1.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         200,000.000            198,200.000
                   20220401
                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         150,000.000            141,219.000
                   20360801
                   1.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         200,000.000            197,580.000
                   20230201
                   2.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         300,000.000            306,930.000
                   20280501
          シンガポール・ドル 小計                                       シンガポール・ドル
                                                    7,826,699.070
                                                    (648,755,086)
          スウェーデン・
                                   スウェーデン・クローナ            スウェーデン・クローナ
          クローナ
                   5%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        9,095,000.000           10,092,266.750
                   20201201
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,155,000.000            5,884,643.400
                   20390330
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        8,465,000.000            9,575,269.400
                   20220601
                   1.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        7,025,000.000            7,564,239.000
                   20231113
                   2.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        5,095,000.000            5,862,714.600
                   20250512
                   1%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        5,680,000.000            5,983,652.800
                   20261112
                                222/305


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,550,000.000            4,659,382.000
                   20280512
          スウェーデン・クローナ 小計                                    スウェーデン・クローナ
                                                   49,622,167.950
                                                    (620,773,321)
          デンマーク・ク
                                    デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
          ローネ
                   4.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       11,512,000.000            19,801,676.080
                   20391115
                   4%  DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        8,601,000.000            8,985,980.760
                   20191115
                   3%  DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        5,550,000.000            6,129,586.500
                   20211115
                   1.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,846,000.000            5,261,544.500
                   20231115
                   1.75%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        8,363,000.000            9,363,716.580
                   20251115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        6,900,000.000            7,037,034.000
                   20271115
                   0.25%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,500,000.000            1,525,680.000
                   20201115
          デンマーク・クローネ 小計                                     デンマーク・クローネ
                                                   58,105,218.420
                                                   (1,005,801,331)
          ノルウェー・ク
                                    ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
          ローネ
                   3.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        6,998,000.000            7,436,704.620
                   BOND   20210525
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        5,204,000.000            5,333,839.800
                   20230524
                   3%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        4,095,000.000            4,403,353.500
                   20240314
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        3,395,000.000            3,422,974.800
                   BOND   20250313
                   1.5%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        3,340,000.000            3,300,053.600
                   BOND   20260219
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        3,450,000.000            3,449,448.000
                   BOND   20270217
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        2,400,000.000            2,436,912.000
                   20280426
          ノルウェー・クローネ 小計                                     ノルウェー・クローネ
                                223/305


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   29,783,286.320
                                                    (395,522,042)
          ポーランド・ズ
                                     ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        2,309,000.000            2,610,093.600
                   20220923
                   1.5%   Poland    Government      Bond
                                        2,478,000.000            2,479,040.760
                   20200425
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        3,377,000.000            3,283,625.950
                   20260725
                   2%  Poland    Government      Bond
                                        2,127,000.000            2,143,590.600
                   20210425
                   1.75%   Poland    Government      Bond
                                        3,051,000.000            3,054,356.100
                   20210725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        2,370,000.000            2,275,271.100
                   20270725
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                        2,320,000.000            2,335,776.000
                   20220425
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        2,150,000.000            2,169,135.000
                   20230125
                   Poland    Government      Bond
                                         300,000.000            292,980.000
                   20200725
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                         827,000.000           1,020,021.800
                   20290425
                   5.25%   Poland    Government      Bond
                                        2,256,000.000            2,412,115.200
                   20201025
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        1,084,000.000            1,203,077.400
                   20211025
                   4%  Poland    Government      Bond
                                        2,225,000.000            2,388,871.250
                   20231025
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                        1,800,000.000            1,749,870.000
                   20280425
                   3.25%   Poland    Government      Bond
                                        2,591,000.000            2,668,755.910
                   20250725
          ポーランド・ズロチ 小計                                       ポーランド・ズロチ
                                                   32,086,580.670
                                                    (967,089,541)
          マレーシア・リ
                                   マレーシア・リンギット            マレーシア・リンギット
          ンギット
                   3.502%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         573,000.000            544,768.290
                   20270531
                                224/305


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   5.248%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         738,000.000            794,589.840
                   20280915
                   4.498%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,178,000.000            1,189,650.420
                   20300415
                   4.16%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,916,000.000            1,940,237.400
                   20210715
                   4.392%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,514,000.000            1,538,632.780
                   20260415
                   4.232%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,300,000.000            1,270,594.000
                   20310630
                   3.418%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         875,000.000            863,441.250
                   20220815
                   3.892%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         731,000.000            714,501.330
                   20270315
                   4.127%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         618,000.000            593,718.780
                   20320415
                   3.492%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,044,000.000            1,043,739.000
                   20200331
                   3.48%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,001,000.000             983,432.450
                   20230315
                   3.844%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         927,000.000            854,888.670
                   20330415
                   3.733%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         586,000.000            567,119.080
                   20280615
                   3.889%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         656,000.000            659,778.560
                   20200731
                   4.935%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         600,000.000            598,218.000
                   20430930
                   4.181%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,057,000.000            1,064,198.170
                   20240715
                   4.048%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         857,000.000            865,381.460
                   20210930
                   3.955%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         737,000.000            730,735.500
                   20250915
                   3.659%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         700,000.000            701,498.000
                   20201015
                   3.795%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,161,000.000            1,159,595.190
                   20220930
                   4.254%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         820,000.000            775,793.800
                   20350531
                                225/305


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   3.8%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         702,000.000            697,872.240
                   20230817
                   4.736%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         930,000.000            901,569.900
                   20460315
                   3.9%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         650,000.000            638,254.500
                   20261130
                   3.62%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         352,000.000            351,257.280
                   20211130
                   3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         500,000.000            502,115.000
                   20220310
                   4.059%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         750,000.000            751,380.000
                   20240930
                   3.899%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         590,000.000            576,589.300
                   20271116
                   4.762%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,050,000.000            1,049,044.500
                   20370407
                   3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,200,000.000            1,188,192.000
                   20250314
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         500,000.000            497,620.000
                   20230420
                   4.642%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         700,000.000            707,658.000
                   20331107
                   4.893%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         400,000.000            406,452.000
                   20380608
          マレーシア・リンギット 小計                                    マレーシア・リンギット
                                                   27,722,516.690
                                                    (751,557,427)
          メキシコ・ペソ                             メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
                   5%  Mexican    Bonos   20191211
                                       21,447,000.000            20,719,946.700
                   5.75%   Mexican    Bonos   20260305
                                       13,290,000.000            10,965,180.300
                   8%  Mexican    Bonos   20471107
                                        7,000,000.000            5,847,240.000
                   7.25%   Mexican    Bonos   20211209
                                       10,000,000.000             9,615,800.000
                   8%  Mexican    Bonos   20231207
                                       13,133,000.000            12,654,039.490
                   10%  Mexican    Bonos   20241205
                                       22,119,000.000            23,149,524.210
                   7.5%   Mexican    Bonos   20270603
                                       22,668,000.000            20,513,633.280
                   10%  Mexican    Bonos   20361120
                                        8,874,000.000            9,141,462.360
                   8.5%   Mexican    Bonos   20290531
                                        8,844,000.000            8,398,262.400
                   8.5%   Mexican    Bonos   20381118
                                        9,694,000.000            8,687,084.220
                   8%  Mexican    Bonos   20200611
                                       18,928,000.000            18,822,381.760
                   6.5%   Mexican    Bonos   20210610
                                       27,826,000.000            26,534,038.820
                                226/305


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   7.75%   Mexican    Bonos   20310529
                                       13,015,000.000            11,428,471.500
                   6.5%   Mexican    Bonos   20220609
                                       24,599,000.000            22,906,096.820
                   7.75%   Mexican    Bonos   20421113
                                       18,654,000.000            15,315,307.080
                   7.75%   Mexican    Bonos   20341123
                                        6,944,000.000            5,927,606.720
          メキシコ・ペソ 小計                                         メキシコ・ペソ
                                                   230,626,075.660
                                                   (1,293,812,284)
          ユーロ                                 ユーロ            ユーロ
                   0.375%    Finland    Government
                                         432,000.000            439,236.000
                   Bond   20200915
                   0.75%   Finland    Government      Bond
                                         414,000.000            411,246.900
                   20310415
                   0.875%    Finland    Government
                                         279,000.000            292,009.770
                   Bond   20250915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                         411,000.000            417,386.940
                   20260415
                   Finland    Government      Bond
                                         200,000.000            200,938.000
                   20230915
                   Finland    Government      Bond
                                         770,000.000            778,554.700
                   20220415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                         300,000.000            300,579.000
                   20270915
                   1.125%    Finland    Government
                                         370,000.000            378,676.500
                   Bond   20340415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                         500,000.000            495,170.000
                   20280915
                   1.2%   Austria    Government      Bond
                                         873,000.000            932,067.180
                   20251020
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        1,126,000.000            1,158,575.180
                   20261020
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                         734,000.000            749,377.300
                   20470220
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                         150,000.000            137,848.500
                   20861102
                   Austria    Government      Bond
                                         900,000.000            905,580.000
                   20230715
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                         580,000.000            581,977.800
                   20270420
                   2.1%   Austria    Government      Bond
                                         340,000.000            381,327.000
                   21170920
                                227/305


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   Austria    Government      Bond
                                         400,000.000            404,240.000
                   20220920
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        1,000,000.000            1,017,160.000
                   20280220
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                        1,399,000.000            1,446,160.290
                   20250622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                         924,000.000            918,012.480
                   20310622
                   1.9%   Belgium    Government      Bond
                                         558,000.000            594,705.240
                   20380622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                        1,283,000.000            1,334,153.210
                   20260622
                   1.6%   Belgium    Government      Bond
                                         944,000.000            906,070.080
                   20470622
                   2.15%   Belgium    Government      Bond
                                         340,000.000            346,368.200
                   20660622
                   0.2%   Belgium    Government      Bond
                                         490,000.000            495,306.700
                   20231022
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                        1,400,000.000            1,421,014.000
                   20270622
                   0.5%   Belgium    Government      Bond
                                         650,000.000            662,103.000
                   20241022
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                         460,000.000            489,357.200
                   20570622
                   1.45%   Belgium    Government      Bond
                                         300,000.000            298,542.000
                   20370622
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                         940,000.000            943,703.600
                   20280622
                   1.25%   Belgium    Government      Bond
                                         550,000.000            553,415.500
                   20330422
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         974,000.000           1,298,624.460
                   20240104
                   6.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,367,000.000            2,111,727.930
                   20270704
                   5.625%    GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,362,000.000            2,029,339.140
                   20280104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,250,000.000            1,783,287.500
                   20280704
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         951,000.000           1,561,817.790
                   20300104
                                228/305


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   5.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,448,000.000            2,314,743.840
                   20310104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,775,000.000            2,864,140.000
                   20340704
                   4%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,071,000.000            3,220,632.810
                   20370104
                   4.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,225,000.000            2,029,739.250
                   20390704
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,399,000.000            2,494,444.980
                   20400704
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,075,000.000            2,165,760.500
                   20200104
                   3%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,928,000.000            2,041,096.480
                   20200704
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,474,000.000            2,224,560.800
                   20420704
                   2.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,444,000.000            1,518,452.640
                   20200904
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,333,000.000            2,487,117.980
                   20210104
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,674,000.000            1,841,215.860
                   20210704
                   2.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,415,000.000            1,525,426.600
                   20210904
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,807,000.000            3,027,321.430
                   20220104
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,222,000.000            2,399,715.560
                   20220704
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,038,000.000            2,768,154.260
                   20440704
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,644,000.000            1,764,669.600
                   20220904
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,410,000.000            1,522,292.400
                   20230215
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,817,000.000            1,967,629.300
                   20230515
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,599,000.000            1,774,474.260
                   20230815
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,561,000.000            1,724,015.230
                   20240215
                                229/305


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,409,000.000            3,313,169.970
                   20460815
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,594,000.000            1,743,198.400
                   20240515
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,542,000.000            1,645,807.440
                   20240815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,194,000.000            2,277,393.940
                   20250215
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,134,000.000            2,285,535.340
                   20250815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,168,000.000            2,244,855.600
                   20260215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,850,000.000            2,834,524.500
                   20260815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,600,000.000            1,615,776.000
                   20270215
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,300,000.000            2,361,732.000
                   20270815
                   1.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         800,000.000            853,456.000
                   20480815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,226,952.000
                   20280215
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,192,236.000
                   20280815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.000            1,006,930.000
                   20191213
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            705,957.000
                   20200313
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         800,000.000            808,232.000
                   20200612
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         350,000.000            353,986.500
                   20200911
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,731,000.000            1,747,115.610
                   20200417
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,448,000.000            1,472,326.400
                   20201016
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,578,000.000            1,600,407.600
                   20210409
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,421,728.000
                   20211008
                                230/305


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         360,000.000            365,918.400
                   20220408
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,100,000.000            2,133,873.000
                   20221007
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         500,000.000            507,595.000
                   20230414
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         900,000.000            911,709.000
                   20231013
                   8.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                         985,000.000           1,362,649.000
                   20230425
                   6%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,025,000.000            4,223,202.500
                   20251025
                   5.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,023,000.000            4,491,724.550
                   20290425
                   5.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,807,000.000            4,558,932.910
                   20321025
                   4.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,209,000.000            3,414,164.130
                   20350425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,364,000.000            2,194,894.240
                   20550425
                   3.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,230,000.000            3,558,587.900
                   20210425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,624,000.000            3,874,309.760
                   20381025
                   4.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,697,000.000            4,489,451.950
                   20231025
                   4.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,084,000.000            4,926,073.200
                   20410425
                   3.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,380,000.000            3,573,640.200
                   20200425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,167,000.000            1,923,414.390
                   20600425
                   3.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,146,000.000            3,893,772.740
                   20260425
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,113,000.000            3,294,736.940
                   20201025
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,550,000.000            3,929,459.500
                   20211025
                   3%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,630,000.000            4,043,311.800
                   20220425
                                231/305


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   2.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,199,000.000            3,824,084.600
                   20271025
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,694,000.000            2,957,958.120
                   20221025
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,238,000.000            3,064,381.500
                   20450525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,347,000.000            3,634,172.600
                   20230525
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,086,000.000            3,465,670.580
                   20240525
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,787,000.000            3,299,668.650
                   20300525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,399,000.000            3,736,962.570
                   20241125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,322,000.000            2,346,706.080
                   20191125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,292,000.000            3,361,494.120
                   20250525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,070,000.000            3,096,954.600
                   20200525
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,601,000.000            2,735,653.770
                   20251125
                   0.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,193,000.000            2,227,649.400
                   20201125
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,920,000.000            4,186,481.600
                   20310525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,737,000.000            2,773,374.730
                   20260525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,269,000.000            2,266,935.210
                   20360525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                         887,000.000            857,950.750
                   20660525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,770,000.000            2,801,633.400
                   20210525
                   0.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,800,000.000            2,766,820.000
                   20261125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,000,000.000            2,021,040.000
                   20220525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,120,000.000            1,196,865.600
                   20390625
                                232/305


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            705,250.000
                   20200225
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,500,000.000            2,607,000.000
                   20270525
                   2%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,950,000.000            2,109,432.000
                   20480525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,400,000.000            2,415,504.000
                   20230325
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,100,000.000            4,147,519.000
                   20280525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,400,000.000            2,424,888.000
                   20210225
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                         950,000.000            966,197.500
                   20340525
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,100,000.000            1,106,501.000
                   20281125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,100,000.000            1,098,548.000
                   20240325
                   7.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         548,000.000            726,072.600
                   BOND   20230115
                   5.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,239,000.000            1,815,296.070
                   BOND   20280115
                   4%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,355,000.000            2,075,399.300
                   BOND   20370115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         791,000.000            925,430.450
                   BOND   20230115
                   3.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,146,000.000            1,223,595.660
                   BOND   20200715
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,349,000.000            2,138,353.860
                   BOND   20420115
                   3.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,463,000.000            1,609,534.080
                   BOND   20210715
                   2.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,438,000.000            1,576,795.760
                   BOND   20220715
                   2.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,168,000.000            1,446,077.440
                   BOND   20330115
                   1.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,385,000.000            1,513,223.300
                   BOND   20230715
                   2.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,249,000.000            1,767,572.310
                   BOND   20470115
                                233/305


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   2%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,514,000.000            1,689,487.740
                   BOND   20240715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,374,000.000            1,388,770.500
                   BOND   20200115
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,291,000.000            1,305,407.560
                   BOND   20250715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,338,000.000            1,368,225.420
                   BOND   20260715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,216,644.000
                   20220115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,200,000.000            1,241,316.000
                   BOND   20270715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                         800,000.000            804,704.000
                   20240115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         950,000.000            976,818.500
                   BOND   20280715
                   9%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,106,000.000            1,446,172.420
                   20231101
                   7.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,110,000.000            1,447,961.700
                   20261101
                   6.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,392,000.000            3,022,076.720
                   20271101
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,814,000.000            1,806,326.780
                   20241201
                   1.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,445,000.000            1,454,898.250
                   20191201
                   3.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,429,000.000            1,323,939.920
                   20460901
                   1.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,629,000.000            1,604,222.910
                   20220415
                   1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,687,000.000            1,568,859.390
                   20250601
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,765,000.000            1,452,400.850
                   20320301
                   0.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,511,000.000            1,512,828.310
                   20200501
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,591,000.000            1,515,188.850
                   20251201
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,504,000.000            1,475,860.160
                   20220915
                                234/305


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   0.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         774,000.000            770,904.000
                   20201101
                   2.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,440,000.000            1,213,502.400
                   20470301
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,359,000.000            2,248,645.980
                   20230315
                   1.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,286,000.000            1,184,521.740
                   20260601
                   0.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,674,000.000            1,641,909.420
                   20210601
                   2.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         924,000.000            778,026.480
                   20360901
                   1.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,568,000.000            1,396,272.640
                   20261201
                   0.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            649,796.000
                   20231015
                   0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,358,000.000            1,315,671.140
                   20211101
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         648,000.000            531,431.280
                   20670301
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,065,108.000
                   20330901
                   2.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,010,000.000            1,894,244.100
                   20270601
                   1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,257,659.000
                   20240515
                   1.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,250,000.000            1,225,987.500
                   20220401
                   0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         970,000.000            965,955.100
                   20200615
                   3.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,450,000.000            1,365,624.500
                   20480301
                   2.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,206,244.000
                   20270801
                   0.9%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            674,436.000
                   20220801
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,125,072.000
                   20241115
                   0.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            1,877,637.000
                   20201015
                                235/305


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   2.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         800,000.000            719,560.000
                   20380901
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,500,000.000            1,382,610.000
                   20280201
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         900,000.000            857,367.000
                   20230301
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,204,723.000
                   20250515
                   0.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         500,000.000            486,780.000
                   20210415
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         550,000.000            532,548.500
                   20281201
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         400,000.000            402,572.000
                   20231001
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         600,000.000            588,396.000
                   20251115
                   2.3%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         200,000.000            203,854.000
                   20211015
                   5.25%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,454,000.000            2,898,861.120
                   Del  Tesoro    20291101
                   6%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,849,000.000            3,595,836.860
                   Tesoro    20310501
                   5.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,655,000.000            2,057,280.850
                   Del  Tesoro    20330201
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,921,000.000            2,008,616.810
                   Del  Tesoro    20200201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,498,000.000            2,928,855.040
                   Tesoro    20340801
                   4%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,790,000.000            2,943,422.100
                   Tesoro    20370201
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,734,000.000            2,893,337.520
                   Del  Tesoro    20210801
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,034,000.000            2,384,580.240
                   Tesoro    20390801
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,251,000.000            2,499,938.090
                   Del  Tesoro    20230801
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,118,000.000            2,398,507.920
                   Tesoro    20250301
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,043,000.000            2,387,878.830
                   Tesoro    20400901
                                236/305


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   4.25%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,560,000.000            2,675,302.400
                   Del  Tesoro    20200301
                   4%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,214,000.000            2,333,733.120
                   Tesoro    20200901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,070,000.000            2,295,071.100
                   Del  Tesoro    20260301
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,144,000.000            2,266,851.200
                   Del  Tesoro    20210301
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,281,000.000            2,474,497.230
                   Del  Tesoro    20210901
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,012,000.000            2,212,616.520
                   Tesoro    20220301
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,657,000.000            1,864,854.080
                   Del  Tesoro    20220901
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,910,000.000            2,153,028.400
                   Del  Tesoro    20221101
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,410,000.000            2,750,942.700
                   Del  Tesoro    20280901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,894,000.000            2,076,846.760
                   Del  Tesoro    20230501
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,413,000.000            1,620,287.100
                   Del  Tesoro    20440901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,194,000.000            2,408,529.320
                   Del  Tesoro    20240301
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,729,000.000            1,828,884.330
                   Del  Tesoro    20210501
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,201,000.000            2,334,886.830
                   Del  Tesoro    20240901
                   3.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,938,000.000            1,975,829.760
                   Del  Tesoro    20300301
                   2.15%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,593,000.000            1,619,348.220
                   Del  Tesoro    20211215
                   5.5%   Belgium    Government      Bond
                                        1,706,000.000            2,449,474.800
                   20280328
                   5%  Belgium    Government      Bond
                                        1,704,000.000            2,627,602.080
                   20350328
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                         877,000.000           1,004,936.760
                   20220328
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                        1,736,000.000            1,873,578.000
                   20200928
                                237/305


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                        1,674,000.000            2,511,619.380
                   20410328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                        1,446,000.000            1,638,780.720
                   20210928
                   4.5%   Belgium    Government      Bond
                                        1,001,000.000            1,297,336.040
                   20260328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                        1,316,000.000            1,544,865.560
                   20220928
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                         680,000.000            926,466.000
                   20320328
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                        1,338,000.000            1,484,082.840
                   20230622
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                         753,000.000           1,081,609.200
                   20450622
                   2.6%   Belgium    Government      Bond
                                        1,505,000.000            1,712,930.800
                   20240622
                   3%  Belgium    Government      Bond
                                         597,000.000            741,575.490
                   20340622
                   5.4%   IRISH   TREASURY     20250313
                                        1,131,000.000            1,480,411.140
                   5%  IRISH   TREASURY     20201018
                                         765,000.000            844,276.950
                   3.9%   IRISH   TREASURY     20230320
                                         504,000.000            588,969.360
                   3.4%   IRISH   TREASURY     20240318
                                         607,000.000            708,903.160
                   2.4%   IRISH   TREASURY     20300515
                                         761,000.000            864,739.520
                   0.8%   IRISH   TREASURY     20220315
                                         516,000.000            532,383.000
                   2%  IRISH   TREASURY     20450218
                                         781,000.000            815,137.510
                   1%  IRISH   TREASURY     20260515
                                        1,073,000.000            1,104,503.280
                   1.7%   IRISH   TREASURY     20370515
                                         350,000.000            356,209.000
                   IRISH   TREASURY     20221018
                                         50,000.000            50,112.000
                   0.9%   IRISH   TREASURY     20280515
                                         500,000.000            499,600.000
                   1.3%   IRISH   TREASURY     20330515
                                         700,000.000            689,346.000
                   1.35%   IRISH   TREASURY     20310318
                                         200,000.000            202,602.000
                   4.5%   IRISH   TREASURY     20200418
                                         735,000.000            785,869.350
                   6.25%   Austria    Government      Bond
                                         825,000.000           1,230,710.250
                   20270715
                   3.9%   Austria    Government      Bond
                                        1,248,000.000            1,339,303.680
                   20200715
                   3.5%   Austria    Government      Bond
                                        1,337,000.000            1,486,409.750
                   20210915
                   4.15%   Austria    Government      Bond
                                        1,073,000.000            1,610,454.970
                   20370315
                                238/305


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   4.85%   Austria    Government      Bond
                                         875,000.000           1,165,377.500
                   20260315
                   3.65%   Austria    Government      Bond
                                         797,000.000            906,021.630
                   20220420
                   3.4%   Austria    Government      Bond
                                         872,000.000           1,000,541.520
                   20221122
                   3.8%   Austria    Government      Bond
                                         318,000.000            546,565.680
                   20620126
                   3.15%   Austria    Government      Bond
                                         623,000.000            872,442.970
                   20440620
                   1.75%   Austria    Government      Bond
                                         959,000.000           1,047,362.260
                   20231020
                   2.4%   Austria    Government      Bond
                                         621,000.000            743,337.000
                   20340523
                   1.65%   Austria    Government      Bond
                                         932,000.000           1,020,213.800
                   20241021
                   4%  Finland    Government      Bond
                                         667,000.000            835,144.030
                   20250704
                   3.375%    Finland    Government
                                         632,000.000            666,437.680
                   Bond   20200415
                   3.5%   Finland    Government      Bond
                                         459,000.000            502,531.560
                   20210415
                   2.75%   Finland    Government      Bond
                                         389,000.000            469,056.200
                   20280704
                   1.625%    Finland    Government
                                         612,000.000            656,088.480
                   Bond   20220915
                   1.5%   Finland    Government      Bond
                                         446,000.000            478,825.600
                   20230415
                   2.625%    Finland    Government
                                         407,000.000            534,956.730
                   Bond   20420704
                   2%  Finland    Government      Bond
                                         529,000.000            586,290.700
                   20240415
                   6%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,352,000.000            3,342,074.400
                   20290131
                   1.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,745,000.000            1,826,857.950
                   20250430
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,052,000.000            2,098,600.920
                   20300730
                   2.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,792,000.000            1,932,026.880
                   20251031
                                239/305


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   1.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,650,000.000            1,688,676.000
                   20200730
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,733,000.000            1,837,985.140
                   20260430
                   0.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,747,000.000            1,785,171.950
                   20210730
                   2.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,452,000.000            1,529,144.760
                   20461031
                   3.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         850,000.000            950,232.000
                   20660730
                   1.3%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,730,000.000            1,745,362.400
                   20261031
                   0.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,380,000.000            1,393,993.200
                   20220430
                   1.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,800,000.000            1,828,188.000
                   20270430
                   2.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,450,000.000            1,505,361.000
                   20330730
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,800,000.000            1,812,618.000
                   20271031
                   0.05%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,304,771.000
                   20210131
                   0.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.000            1,009,570.000
                   20221031
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,100,000.000            2,093,259.000
                   20280430
                   2.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         650,000.000            650,227.500
                   20481031
                   0.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            697,172.000
                   20230730
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            693,693.000
                   20280730
                   0.05%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         200,000.000            200,074.000
                   20211031
                   5.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,979,000.000            2,902,262.870
                   20320730
                   4.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,654,000.000            2,151,473.580
                   20370131
                   4.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,308,000.000            1,867,091.520
                   20400730
                                240/305


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   4.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,682,000.000            2,041,510.680
                   20240131
                   4.3%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,775,000.000            1,850,881.250
                   20191031
                   4.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,873,000.000            2,618,098.130
                   20410730
                   4%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,101,000.000            2,229,749.280
                   20200430
                   4.65%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,189,000.000            2,716,089.310
                   20250730
                   4.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,681,000.000            1,842,846.680
                   20201031
                   5.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,515,000.000            2,854,525.000
                   20210430
                   5.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,965,000.000            2,649,114.750
                   20260730
                   5.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,978,000.000            2,339,855.320
                   20220131
                   5.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,608,000.000            3,158,444.480
                   20230131
                   4.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,601,000.000            1,902,308.200
                   20231031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,770,000.000            2,362,719.900
                   20281031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,499,000.000            2,237,647.240
                   20441031
                   3.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,970,000.000            2,297,571.600
                   20240430
                   2.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,097,000.000            2,338,993.800
                   20241031
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            1,939,824.000
                   20200131
          ユーロ 小計                                             ユーロ
                                                   506,874,504.320
                                                  (65,483,117,213)
          南アフリカ・ラ
                                     南アフリカ・ランド            南アフリカ・ランド
          ンド
                   7.25%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        5,768,000.000            5,832,024.800
                   AFRICA    20200115
                   10.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       16,434,000.000            17,894,982.600
                   AFRICA    20261221
                                241/305


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   6.25%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       11,612,000.000             8,352,859.960
                   AFRICA    20360331
                   6.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        4,622,000.000            4,581,788.600
                   AFRICA    20210331
                   6.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        8,904,000.000            6,265,744.800
                   20410228
                   7%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        8,999,000.000            7,441,723.050
                   20310228
                   7.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        5,539,000.000            5,450,652.950
                   AFRICA    20230228
                   8.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       17,652,000.000            15,874,267.080
                   AFRICA    20480228
                   8.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                       11,021,000.000             9,873,383.270
                   20370131
                   8%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                       11,862,000.000            10,770,696.000
                   20300131
                   8.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       11,944,000.000            10,746,733.440
                   AFRICA    20440131
                   8.25%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        8,243,000.000            7,454,804.340
                   AFRICA    20320331
                   8.875%    REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        6,166,000.000            5,768,046.360
                   AFRICA    20350228
                   9%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        5,179,000.000            4,809,530.140
                   20400131
          南アフリカ・ランド 小計                                       南アフリカ・ランド
                                                   121,117,237.390
                                                   (1,005,273,070)
     国債証券 合計                                              166,684,616,502
                                                  [166,684,616,502]
     合計                                              166,684,616,502
                                                  [166,684,616,502]
      (注)    1.  各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
            内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                            組入債券       合計金額に
                  通貨               銘柄数
                                            時価比率       対する比率
            アメリカ・ドル               国債証券           246  銘柄        100%       45.9%
            イギリス・ポンド               国債証券           42 銘柄        100%        6.6%
            オーストラリア・ドル               国債証券           23 銘柄        100%        2.1%
                                242/305


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            カナダ・ドル               国債証券           33 銘柄        100%        2.0%
            シンガポール・ドル               国債証券           19 銘柄        100%        0.4%
            スウェーデン・クローナ               国債証券            7 銘柄        100%        0.4%
            デンマーク・クローネ               国債証券            7 銘柄        100%        0.6%
            ノルウェー・クローネ               国債証券            7 銘柄        100%        0.2%
            ポーランド・ズロチ               国債証券           15 銘柄        100%        0.6%
            マレーシア・リンギット               国債証券           33 銘柄        100%        0.5%
            メキシコ・ペソ               国債証券           16 銘柄        100%        0.8%
            ユーロ               国債証券           299  銘柄        100%       39.3%
            南アフリカ・ランド               国債証券           14 銘柄        100%        0.6%
     第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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     (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和

     52 年大蔵省令第       38 号)並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
     する規則」(平成          12 年総理府令第       133  号)に基づいて作成しております。
      なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間(                    2018  年 12 月 1 日
     から  2019  年 5 月 31 日まで)の中間財務諸表について、有限責任                         あずさ監査法人により中間監査を受けて
     おります。
     【中間財務諸表】






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      ダイワライフスタイル75

       (1)【中間貸借対照表】
                                       (単位:円)
                                  当中間計算期間末
                                 2019年5月31日現在
      資産の部
        流動資産
                                        7,461,995
         コール・ローン
                                       917,707,445
         親投資信託受益証券
                                       925,169,440
         流動資産合計
                                       925,169,440
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                         146,316
         未払解約金
                                         403,743
         未払受託者報酬
                                        4,138,823
         未払委託者報酬
                                          37,785
         その他未払費用
                                        4,726,667
         流動負債合計
                                        4,726,667
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                       674,947,845
                                      ※1
         元本
         剰余金
           中間剰余金又は中間欠損金(△)                            245,494,928
                                       240,936,319
           (分配準備積立金)
                                       920,442,773
         元本等合計
                                       920,442,773
        純資産合計
                                       925,169,440
      負債純資産合計
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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        (単位:円)
                                   当中間計算期間
                                   自   2018年12月1日
                                   至   2019年5月31日
      営業収益
                                       △  41,224,468
        有価証券売買等損益
                                       △  41,224,468
        営業収益合計
      営業費用
                                           1,629
        支払利息
                                          403,743
        受託者報酬
                                         4,138,823
        委託者報酬
                                           37,906
        その他費用
                                         4,582,101
        営業費用合計
                                       △  45,806,569
      営業損失(△)
                                       △  45,806,569
      経常損失(△)
                                       △  45,806,569
      中間純損失(△)
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
                                        △  1,348,893
      に伴う中間純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                  291,519,594
                                         14,357,212
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         14,357,212
        額
                                         15,924,202
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         15,924,202
        額
                                        245,494,928
      中間剰余金又は中間欠損金(△)
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     (3)  【中間注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                      当中間計算期間
            区 分                         自   2018  年 12 月 1 日
                                      至   2019  年 5 月 31 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     (中間貸借対照表に関する注記)

                                       当中間計算期間末
              区 分
                                       2019  年 5 月 31 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                                           673,349,184       円

           期中追加設定元本額                                           38,577,332      円
           期中一部解約元本額                                           36,978,671      円
     2.      中間計算期間末日における                                           674,947,845       口

           受益権の総数
     (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                        当中間計算期間
              区 分                         自   2018  年 12 月 1 日
                                       至   2019  年 5 月 31 日
                           該当事項はありません。

     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
             区 分
                                      2019  年 5 月 31 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
       照表計上額との差額                  上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                                247/305


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                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     (デリバティブ取引に関する注記)


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                            2019  年 5 月 31 日現在
     該当事項はありません。

     ( 1 口当たり情報)

                                      当中間計算期間末
                                     2019  年 5 月 31 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   1.3637    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                                                (13,637    円 )
     (参考)


      当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「日本債券インデックス
     マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券及び「外国債券イン
     デックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上され
     た「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
      なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次の
     とおりであります。
     「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

      以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                          2019  年 5 月 31 日現在
                                           金 額(円)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                                     25,633,881,058
        株式
                             ※ 3 ※ ▶                     131,113,242,940
        未収配当金
                                                     1,339,006,285
        未収利息
                                                        2,210,369
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        前払金
                                                       70,693,300
        その他未収収益
                             ※ 5                          68,481,875
        流動資産合計
                                                    158,227,515,827
       資産合計
                                                    158,227,515,827
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                                      105,305,520
        未払金
                                                     1,068,182,272
        未払解約金
                                                      149,018,200
        受入担保金
                                                     23,618,009,413
        その他未払費用
                                                         69,069
        流動負債合計
                                                     24,940,584,474
       負債合計
                                                     24,940,584,474
     純資産の部
       元本等
        元本
                             ※ 1                       137,134,203,836
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                             ※ 2                       △ 3,847,272,483
        元本等合計
                                                    133,286,931,353
       純資産合計
                                                    133,286,931,353
     負債純資産合計                                              158,227,515,827
     注記表


     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                      自   2018  年 12 月 1 日
            区 分
                                      至   2019  年 5 月 31 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                                249/305

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     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)

              区 分                         2019  年 5 月 31 日現在
     1.   ※ 1  期首                                           2018  年 12 月 1 日
          期首元本額                                         134,890,694,102         円
          期中追加設定元本額                                          9,724,969,235        円
          期中一部解約元本額                                          7,481,459,501        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          トピックス・インデックス                                          4,073,523,584        円
          ファンド
          ダイワ・トピックス・イン                                          7,850,097,932        円
          デックスファンドVA
          適格機関投資家専用・ダイ                                            30,396,804      円
          ワ・トピックスインデックス
          ファンドVA2
          ダイワ国内重視バランスファ                                            60,746,661      円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                                           976,298,947       円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                            49,591,649      円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                          1,345,583,232        円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          日本株式インデックスファン                                            16,075,672      円
          ド(  FOFs  用)(適格機関投資
          家専用)
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          D-I    ' s  TOPIXイン                                      40,214,704      円
          デックス
          為替ヘッジ付米国国債プラス                                            19,956,909      円
          日本株式ファンド
          DCダイワ・ターゲットイ                                            1,615,386     円
          ヤー  2050
          iFree       TOPIXイン                                   1,058,368,415        円
          デックス
          iFree       8資産バランス                                   1,668,197,638        円
          iFree       年金バランス                                     39,259,361      円
          DCダイワ日本株式インデッ                                         65,463,869,371        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス3                                          2,822,872,454        円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス5                                          3,155,894,448        円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス7                                          2,903,880,442        円
          0
          年金ダイワ日本株式インデッ                                          4,924,604,053        円
          クス
          DCダイワ・ターゲットイ                                            15,526,759      円
          ヤー  2020
          DCダイワ・ターゲットイ                                            51,731,923      円
          ヤー  2030
          DCダイワ・ターゲットイ                                            18,069,602      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                                            94,482,729      円
          日本株式
          ダイワ世界分散バランスファ                                             358,303    円
          ンド15VA
          ダイワ世界分散バランスファ                                             367,695    円
          ンド20VA
          ダイワ世界分散バランスファ                                             726,124    円
          ンド20VA(国内株式型)
          ダイワ世界分散バランスファ                                            4,245,918     円
          ンド25VA
          ダイワ世界分散バランスファ                                            4,248,105     円
          ンド30VA
          ダイワ世界分散バランスファ                                            8,201,794     円
          ンド30VA(国内株式型)
          ダイワ世界バランスファンド                                           168,418,017       円
          40VA
                                251/305


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          ダイワ世界バランスファンド                                           165,937,499       円
          60VA
          ダイワ・バランスファンド3                                          9,582,574,749        円
          5VA
          ダイワ・ワールド・バランス                                             534,691    円
          ファンド50VA
          ダイワ・ワールド・バランス                                            2,894,230     円
          ファンド75VA
          ダイワ・バランスファンド2                                           825,721,462       円
          5VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ国内バランスファンド                                           127,351,633       円
          25VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ国内バランスファンド                                           223,926,223       円
          30VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ・ノーロード           TOP                                162,607,666       円
          IXファンド
          ダイワファンドラップ             TO                             8,816,898,397        円
          PIXインデックス
          ダイワTOPIXインデック                                          1,824,429,209        円
          ス(ダイワSMA専用)
          ダイワファンドラップオンラ                                          2,511,232,486        円
          イン   TOPIXインデック
          ス
          ダイワ・インデックスセレク                                          1,422,634,051        円
          ト  TOPIX
          ダイワライフスタイル25                                           193,069,689       円
          ダイワライフスタイル50                                           678,512,244       円
          ダイワライフスタイル75                                           558,497,294       円
          DC・ダイワ・トピックス・                                         13,169,957,682        円
          インデックス(確定拠出年金
          専用ファンド)
       計                                            137,134,203,836         円
     2.     期末日における受益権の総数                                         137,134,203,836         口

     3.   ※ 2  元本の欠損                 貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額

                           は 3,847,272,483        円であります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     4.   ※ 3  貸付有価証券                 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っ
                           ております。
                                            株式       22,131,142,240        円
     5.   ※ ▶  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとお

                           り差入を行っております。
                                            株式         563,220,000       円
     6.   ※ 5  その他未収収益                 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分                        64,882,793      円が含

                           まれております。
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
             区 分                         2019  年 5 月 31 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     株式関連

                                   2019  年 5 月 31 日  現在
          種 類             契約額等                  時価           評価損益
                        (円)                 (円)            (円)
                                 うち
                                 1年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
       買 建                 2,258,808,300            -     2,153,580,000            △ 105,228,300

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     合計                   2,258,808,300            -     2,153,580,000            △ 105,228,300

     (注)    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     ( 1 口当たり情報)

                                     2019  年 5 月 31 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   0.9719    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                                                 (9,719    円 )
     「日本債券インデックスマザーファンド」の状況


      以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                          2019  年 5 月 31 日現在
                                           金 額(円)
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                                      318,612,580
        国債証券
                                                     68,619,637,360
        地方債証券
                                                     4,258,984,300
        特殊債券
                                                     3,038,197,800
        社債券
                                                     3,214,418,000
        未収入金
                                                      404,252,000
        未収利息
                                                      190,215,009
        前払費用
                                                        3,219,222
        流動資産合計
                                                     80,047,536,271
       資産合計
                                                     80,047,536,271
     負債の部

       流動負債
                                254/305


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        未払金
                                                      151,425,000
        未払解約金
                                                      199,700,940
        その他未払費用
                                                           616
        流動負債合計
                                                      351,126,556
       負債合計
                                                      351,126,556
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1                      55,694,177,433
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                                     24,002,232,282
        元本等合計
                                                     79,696,409,715
       純資産合計
                                                     79,696,409,715
     負債純資産合計                                               80,047,536,271
     注記表


     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                      自   2018  年 12 月 1 日
            区 分
                                      至   2019  年 5 月 31 日
       有価証券の評価基準及び評価                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        (但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     (貸借対照表に関する注記)

              区 分                         2019  年 5 月 31 日現在
     1.   ※ 1  期首                                           2018  年 12 月 1 日
          期首元本額                                         56,170,487,793        円
          期中追加設定元本額                                          4,924,937,246        円
          期中一部解約元本額                                          5,401,247,606        円
                                255/305


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ国内重視バランスファ                                           110,544,053       円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                                           695,407,858       円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                            81,173,073      円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                           941,805,563       円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          DCダイワ日本債券インデッ                                          6,624,352,852        円
          クス
          ダイワ・バランスファンド3                                         11,990,994,559        円
          5VA
          ダイワ・バランスファンド2                                          2,032,404,440        円
          5VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ国内バランスファンド                                           273,700,515       円
          25VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ国内バランスファンド                                           377,796,020       円
          30VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ・ノーロード           日本債                                76,740,301      円
          券ファンド
          ダイワファンドラップ             日本                             18,773,312,277        円
          債券インデックス
          ダイワ日本債券インデックス                                          3,350,910,901        円
          (ダイワSMA専用)
          ダイワファンドラップオンラ                                          1,456,301,610        円
          イン   日本債券インデックス
          ダイワ・インデックスセレク                                          1,193,875,632        円
          ト  日本債券
          ダイワ投信倶楽部日本債券イ                                          6,669,658,876        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル25                                           437,855,405       円
          ダイワライフスタイル50                                           473,545,800       円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ダイワライフスタイル75                                           133,797,698       円
       計                                            55,694,177,433        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         55,694,177,433        口

     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
             区 分                         2019  年 5 月 31 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            2019  年 5 月 31 日現在
     該当事項はありません。

     ( 1 口当たり情報)

                                     2019  年 5 月 31 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   1.4310    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                                                (14,310    円 )
     「外国株式インデックスマザーファンド」の状況


      以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                          2019  年 5 月 31 日現在
                                           金 額(円)
     資産の部
       流動資産
        預金
                                                      477,211,593
        コール・ローン
                                                      657,931,001
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        株式
                                                    104,607,938,513
        投資証券
                                                     3,065,289,476
        派生商品評価勘定
                                                         60,588
        未収入金
                                                       29,852,491
        未収配当金
                                                      246,626,252
        差入委託証拠金
                                                      529,774,376
        流動資産合計
                                                    109,614,684,290
       資産合計
                                                    109,614,684,290
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                                       38,237,298
        未払金
                                                      611,537,106
        未払解約金
                                                       19,660,300
        その他未払費用
                                                           242
        流動負債合計
                                                      669,434,946
       負債合計
                                                      669,434,946
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1                      44,628,273,602
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                                     64,316,975,742
        元本等合計
                                                    108,945,249,344
       純資産合計
                                                    108,945,249,344
     負債純資産合計                                              109,614,684,290
     注記表


     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                      自   2018  年 12 月 1 日
            区 分
                                      至   2019  年 5 月 31 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
                                259/305



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     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準
       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     (貸借対照表に関する注記)

              区 分                         2019  年 5 月 31 日現在
     1.   ※ 1  期首                                           2018  年 12 月 1 日
          期首元本額                                         43,964,024,902        円
          期中追加設定元本額                                          2,891,561,132        円
          期中一部解約元本額                                          2,227,312,432        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国株式インデックス                                           465,436,944       円
          VA
          ダイワ国内重視バランスファ                                            12,197,180      円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                                           166,747,782       円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                            19,605,630      円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                           536,410,008       円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          外国株式インデックスファン                                            2,841,001     円
          ド(  FOFs  用)(適格機関投資
          家専用)
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          ダイワファンドラップ             外国                              564,006,956       円
          株式インデックス          エマージ
          ングプラス(為替ヘッジな
          し)
          ダイワファンドラップ             外国                             1,670,052,387        円
          株式インデックス(為替ヘッ
          ジなし)
          ダイワファンドラップオンラ                                           537,878,792       円
          イン   外国株式インデックス
          エマージングプラス(為替
          ヘッジなし)
          D-I    ' s  外国株式インデッ                                      6,496,960     円
          クス
          DCダイワ・ターゲットイ                                             441,378    円
          ヤー  2050
          iFree       外国株式イン                                    887,982,883       円
          デックス(為替ヘッジなし)
          iFree       8資産バランス                                    664,732,732       円
          iFree       年金バランス                                     15,735,595      円
          DCダイワ外国株式インデッ                                         28,307,321,069        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス3                                           566,316,775       円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス5                                           845,096,866       円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス7                                           647,722,261       円
          0
          大和DC海外株式インデック                                          1,490,572,021        円
          スファンド
          DCダイワ・ターゲットイ                                            3,377,054     円
          ヤー  2020
          DCダイワ・ターゲットイ                                            13,224,319      円
          ヤー  2030
          DCダイワ・ターゲットイ                                            4,114,724     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                                            48,899,893      円
          外国株式
          ダイワ世界分散バランスファ                                              73,977    円
          ンド15VA
          ダイワ世界分散バランスファ                                             151,649    円
          ンド20VA
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          ダイワ世界分散バランスファ                                            1,168,038     円
          ンド25VA
          ダイワ世界分散バランスファ                                            1,759,327     円
          ンド30VA
          ダイワ世界バランスファンド                                           201,197,830       円
          40VA
          ダイワ世界バランスファンド                                           330,653,891       円
          60VA
          ダイワ・バランスファンド3                                          2,865,438,066        円
          5VA
          ダイワ・バランスファンド2                                           147,919,110       円
          5VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ・インデックスセレク                                           659,889,033       円
          ト  外国株式
          ダイワ・ノーロード           外国株                                105,242,619       円
          式ファンド
          ダイワ外国株式インデックス                                             452,701    円
          (為替ヘッジなし)(ダイワ
          SMA専用)
          ダイワ投信倶楽部外国株式イ                                          2,693,918,139        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル25                                            19,377,609      円
          ダイワライフスタイル50                                            68,025,943      円
          ダイワライフスタイル75                                            55,794,460      円
       計                                            44,628,273,602        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         44,628,273,602        口

     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
             区 分                         2019  年 5 月 31 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                                262/305


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     1.  株式関連

                                   2019  年 5 月 31 日  現在
          種 類             契約額等                  時価           評価損益
                        (円)                 (円)            (円)
                                 うち
                                 1年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
       買 建                 1,258,897,640            -     1,220,676,320             △ 38,221,320

     合計                   1,258,897,640            -     1,220,676,320             △ 38,221,320

     (注)    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     2.  通貨関連

                                   2019  年 5 月 31 日  現在
          種 類             契約額等                  時価           評価損益
                        (円)                 (円)            (円)
                                 うち
                                 1年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      買 建                   609,698,390           -       609,743,000               44,610

                                263/305


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       アメリカ・ドル                  535,646,160           -       535,696,000               49,840
       イギリス・ポンド                   34,454,250          -       34,450,000              △ 4,250
       オーストラリア・                   17,365,460          -       17,365,000               △ 460
       ドル
       カナダ・ドル                   19,387,968          -       19,387,200               △ 768
       ニュージー                    2,844,552         -        2,844,800                248
       ランド・ドル
     合計                    609,698,390           -       609,743,000               44,610

     (注)    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     ( 1 口当たり情報)

                                     2019  年 5 月 31 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   2.4412    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                                                (24,412    円 )
     「外国債券インデックスマザーファンド」の状況


      以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                          2019  年 5 月 31 日現在
                                264/305


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                                           金 額(円)
     資産の部
       流動資産
        預金
                                                     1,650,778,791
        コール・ローン
                                                      955,340,439
        国債証券
                                                    170,561,258,660
        未収利息
                                                     1,222,990,803
        前払費用
                                                       31,229,606
        流動資産合計
                                                    174,421,598,299
       資産合計
                                                    174,421,598,299
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                                         565,471
        未払金
                                                      548,772,893
        未払解約金
                                                      115,345,161
        その他未払費用
                                                          2,684
        流動負債合計
                                                      664,686,209
       負債合計
                                                      664,686,209
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1                      62,716,189,447
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                                    111,040,722,643
        元本等合計
                                                    173,756,912,090
       純資産合計
                                                    173,756,912,090
     負債純資産合計                                              174,421,598,299
     注記表


     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                      自   2018  年 12 月 1 日
            区 分
                                      至   2019  年 5 月 31 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                                265/305



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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        (但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平
                        成 12 年総理府令第       133  号)第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     (貸借対照表に関する注記)

              区 分                         2019  年 5 月 31 日現在
     1.   ※ 1  期首                                           2018  年 12 月 1 日
          期首元本額                                         61,445,933,589        円
          期中追加設定元本額                                          3,051,866,337        円
          期中一部解約元本額                                          1,781,610,479        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国債券インデックス                                           646,989,957       円
          VA
                                266/305


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          ダイワ国内重視バランスファ                                            22,454,828      円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                                           152,843,057       円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                            41,724,252      円
          ンド30VA       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                           484,204,601       円
          ンド50VA       ( 一般投資家私
          募 )
          外国債券インデックスファン                                            10,513,906      円
          ド(  FOFs  用)(適格機関投資
          家専用)
          ダイワファンドラップ             外国                              388,409,650       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス(為替ヘッジな
          し)
          ダイワファンドラップ             外国                             1,248,238,563        円
          債券インデックス(為替ヘッ
          ジなし)
          ダイワファンドラップオンラ                                           771,688,522       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス(為替
          ヘッジなし)
          D-I    ' s  外国債券インデッ                                      2,265,454     円
          クス
          DCダイワ・ターゲットイ                                              61,299    円
          ヤー  2050
          iFree       外国債券イン                                    556,584,417       円
          デックス
          iFree       8資産バランス                                    597,352,248       円
          iFree       年金バランス                                      8,446,083     円
          DCダイワ外国債券インデッ                                         43,740,646,206        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス3                                           759,335,471       円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス5                                           377,634,416       円
          0
          ダイワ・ライフ・バランス7                                           231,514,040       円
          0
                                267/305


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          DCダイワ・ワールドアセッ                                           360,334,480       円
          ト(六つの羽/安定コース)
          DCダイワ・ワールドアセッ                                           284,809,971       円
          ト(六つの羽/6分散コー
          ス)
          DCダイワ・ワールドアセッ                                            92,698,229      円
          ト(六つの羽/成長コース)
          DCダイワ・ターゲットイ                                            10,216,687      円
          ヤー  2020
          DCダイワ・ターゲットイ                                            18,593,922      円
          ヤー  2030
          DCダイワ・ターゲットイ                                            2,100,634     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                                            25,338,842      円
          外国債券
          ダイワ世界バランスファンド                                           218,270,670       円
          40VA
          ダイワ世界バランスファンド                                           154,401,436       円
          60VA
          ダイワ・バランスファンド3                                          5,272,526,588        円
          5VA
          ダイワ・ワールド・バランス                                             815,488    円
          ファンド50VA
          ダイワ・ワールド・バランス                                            1,574,412     円
          ファンド75VA
          ダイワ・バランスファンド2                                           314,888,512       円
          5VA(適格機関投資家専
          用)
          ダイワ・インデックスセレク                                           147,665,486       円
          ト  外国債券
          ダイワ・ノーロード           外国債                                30,559,756      円
          券ファンド
          ダイワ外国債券インデックス                                             364,363    円
          (為替ヘッジなし)(ダイワ
          SMA専用)
          ダイワ投信倶楽部外国債券イ                                          5,627,577,092        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル25                                            34,660,334      円
          ダイワライフスタイル50                                            60,836,672      円
          ダイワライフスタイル75                                            17,048,903      円
       計                                            62,716,189,447        円
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     2.     期末日における受益権の総数                                         62,716,189,447        口
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
             区 分                         2019  年 5 月 31 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     (デリバティブ取引に関する注記)


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     通貨関連

                                   2019  年 5 月 31 日  現在
          種 類             契約額等                  時価           評価損益
                        (円)                 (円)            (円)
                                 うち
                                 1年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      買 建                   777,524,401           -       776,958,930             △ 565,471

       アメリカ・ドル                  361,822,355           -       361,642,960             △ 179,395

       イギリス・ポンド                     551,232        -         550,720             △ 512
       オーストラリア・                    3,850,994         -        3,845,400             △ 5,594
       ドル
       カナダ・ドル                   51,595,479          -       51,528,960             △ 66,519
       シンガポール・                   23,732,703          -       23,721,000             △ 11,703
       ドル
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       スウェーデン・                    2,156,276         -        2,154,480             △ 1,796
       クローナ
       デンマーク・                    7,784,257         -        7,775,100             △ 9,157
       クローネ
       ノルウェー・                   12,093,167          -       12,081,960             △ 11,207
       クローネ
       ポーランド・                   23,728,799          -       23,695,470             △ 33,329
       ズロチ
       マレーシア・                   12,502,080          -       12,499,200              △ 2,880
       リンギット
       メキシコ・ペソ                   20,124,048          -       20,077,160             △ 46,888
       ユーロ                  249,504,358           -       249,323,520             △ 180,838
       南アフリカ・                    8,078,653         -        8,063,000             △ 15,653
       ランド
     合計                    777,524,401           -       776,958,930             △ 565,471

     (注)    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     ( 1 口当たり情報)

                                     2019  年 5 月 31 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   2.7705    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                                                (27,705    円 )
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                          2 【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

                                                     2019  年 6 月 28 日
      Ⅰ 資産総額                               941,238,335      円
      Ⅱ 負債総額                                 699,784    円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               940,538,551      円
      Ⅳ 発行済数量                               674,400,932      口
      Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  1.3946   円
     ( 参考  ) トピックス・インデックス・マザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2019  年 6 月 28 日
      Ⅰ 資産総額                             155,598,886,758         円
      Ⅱ 負債総額                             18,082,616,590        円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                             137,516,270,168         円
      Ⅳ 発行済数量                             137,726,173,770         口
      Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  0.9985   円
     ( 参考  ) 日本債券インデックスマザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2019  年 6 月 28 日
      Ⅰ 資産総額                             80,712,492,041        円
      Ⅱ 負債総額                               123,692,387      円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                             80,588,799,654        円
      Ⅳ 発行済数量                             55,970,299,440        口
      Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  1.4398   円
     ( 参考  ) 外国株式インデックスマザーファンド


     純資産額計算書

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                                                     2019  年 6 月 28 日
      Ⅰ 資産総額                             114,139,929,196         円
      Ⅱ 負債総額                                53,087,710      円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                             114,086,841,486         円
      Ⅳ 発行済数量                             45,109,732,813        口
      Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  2.5291   円
     ( 参考  ) 外国債券インデックスマザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2019  年 6 月 28 日
      Ⅰ 資産総額                             177,245,825,755         円
      Ⅱ 負債総額                               437,987,039      円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                             176,807,838,716         円
      Ⅳ 発行済数量                             62,994,327,197        口
      Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  2.8067   円
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                     第4 【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)  名義書換えの手続き等

       該当事項はありません。
     (2)  受益者に対する特典

       ありません。
     (3)  譲渡制限の内容

       譲渡制限はありません。
     (4)  受益証券の再発行

       受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式                                                 受益  証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
      の再発行の請求を行なわないものとします。
     (5)  受益権の譲渡

      ① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
       の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
       は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
       は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)
       に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
       るよう通知するものとします。
      ③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
       ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
       おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
       や振替停止期間を設けることができます。
     (6)  受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
     (7)  受益権の再分割

       委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
     (8)  償還金

       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
      において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
      受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
      として取得申込者とします。)に支払います。
     (9)  質権口    記載  または記録の受益権の取扱いについて

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       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
      か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
                                274/305



















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     第三部 【委託会社等の情報】

                         第1 【委託会社等の概況】

                          1 【委託会社等の概況】

     a . 資本金の額

       2019  年 6 月末日現在
       資本金の額                151  億 7,427   万 2,500   円
       発行可能株式総数             799  万 9,980   株
       発行済株式総数              260  万 8,525   株
       過去    5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
     b . 委託会社の機構

      ① 会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
        取締役会は、         ▶ 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
        また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
       し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
       きます。
      ② 投資運用の意思決定機構

        投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ.ファンド個別会議

         ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
        いて審議・決定します。
       ロ.投資環境検討会
         運用最高責任者である             CIO  ( Chief    Investment       Officer    )が議長となり、原則として月                 1 回投資環
        境検討会を開催し、投資環境について検討します。
       ハ.運用会議
          CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ.運用部長・ファンドマネージャー
         ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
       ホ.  ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
        ・ファンド評価会議
                                275/305


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           運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックしま
          す。
        ・運用審査会議
           経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
          議・決定します。
        ・リスクマネジメント会議
           経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
          報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
        ・執行役員会議
           経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
          します。
                       2 【事業の内容及び営業の概況】

      委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

     の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
     行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2019  年 6 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお

     りです。
           基本的性格               本数(本)             純資産額の合計額(百万円)
      単位型株式投資信託                        75                145,253
      追加型株式投資信託                       721               15,318,969
       株式投資信託  合計                       796               15,464,222
      単位型公社債投資信託                        30                111,005
      追加型公社債投資信託                        14               1,392,102
       公社債投資信託 合計                        44               1,503,108
      総合計                       840               16,967,330
                                276/305







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                         3 【委託会社等の経理状況】

      1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」(平成              19 年8月6日内閣府令第            52 号)に基づいて作成しております。
      2.当社は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(                         2018  年4月1日から

       2019  年3月    31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けておりま
       す。
      3.財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

     (1)  【貸借対照表】

                                               (単位   : 百万円) 
                              前事業年度                  当事業年度

                            (  2018  年3月    31 日)        ( 2019  年3月    31 日)
      資産の部

       流動資産
          現金・預金
                                    28,709                  28,489
          有価証券
                                       0                 554
          前払費用
                                      201                  214
          未収委託者報酬
                                    12,368                  11,468
          未収収益
                                       82                  98
          その他                             47                  56
          流動資産計
                                    41,410                  40,882
       固定資産
          有形固定資産                     ※ 1               ※ 1
                                      213                  206
           建物
                                       12                  10
           器具備品
                                      200                  195
          無形固定資産
                                     2,614                  2,821
           ソフトウェア
                                     2,456                  2,804
           ソフトウェア仮勘定
                                      158                   17
          投資その他の資産
                                    15,066                  12,799
           投資有価証券
                                     8,600                  8,493
           関係会社株式
                                     5,129                  1,836
           出資金
                                      183                  183
           長期差入保証金
                                     1,072                  1,070
           繰延税金資産
                                     1,078                  1,183
           その他                           34                  31
          固定資産計 
                                    18,927                  15,827
       資産合計
                                    60,337                  56,709
                                277/305


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                                                  (単位   : 百万円)



                               前事業年度                  当事業年度

                             (  2018  年3月    31 日)         ( 2019  年3月    31 日)
      負債の部

        流動負債
         預り金
                                        65                   75
         未払金
                                      9,747                   8,548
          未払収益分配金
                                         8                  15
          未払償還金
                                        59                   40
          未払手数料
                                      5,202                   4,610
          その他未払金
                                  ※ 2    4,476             ※ 2      3,882
         未払費用
                                      4,148                   3,735
         未払法人税等
                                       850                   726
         未払消費税等
                                       583                   255
         賞与引当金
                                      1,012                    725
                                       335                    2
         その他
         流動負債計
                                      16,744                   14,070
        固定負債
         退職給付引当金
                                      2,350                   2,389
         役員退職慰労引当金
                                       125                   103
                                         5                   2
         その他
         固定負債計
                                      2,481                   2,496
        負債合計                              19,225                   16,567
      純資産の部
        株主資本
         資本金
                                      15,174                   15,174
         資本剰余金
          資本準備金                           11,495                   11,495
          資本剰余金合計
                                      11,495                   11,495
         利益剰余金
          利益準備金
                                       374                   374
          その他利益剰余金
            繰越利益剰余金                          13,850                   13,052
          利益剰余金合計
                                      14,225                   13,426
         株主資本合計
                                      40,895                   40,096
        評価・換算差額等
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         その他有価証券評価差額金                              216                   46
         評価・換算差額等合計
                                       216                   46
        純資産合計
                                      41,112                   40,142
      負債・純資産合計
                                      60,337                   56,709
     (2)  【損益計算書】


                                                   (単位   : 百万円)
                                前事業年度                   当事業年度

                           (自     2017  年4月1日             (自     2018  年4月1日
                            至     2018  年3月    31 日)         至     2019  年3月    31 日)
      営業収益

       委託者報酬
                                      82,510                   76,052
       その他営業収益                                733                   673
       営業収益計
                                      83,244                   76,725
      営業費用
       支払手数料
                                      40,392                   35,789
       広告宣伝費
                                       673                   694
       調査費
                                      9,816                   9,066
         調査費
                                       955                  1,057
         委託調査費
                                      8,860                   8,009
       委託計算費
                                       839                  1,351
       営業雑経費
                                      1,579                   1,557
         通信費
                                       249                   228
         印刷費
                                       500                   513
         協会費                               53                   55
         諸会費
                                        13                   13
                                       762                   746
         その他営業雑経費
       営業費用計
                                      53,300                   48,459
      一般管理費
       給料                               5,840                   5,755
         役員報酬
                                       377                   373
         給料・手当                             3,973                   4,145
         賞与
                                       477                   510
         賞与引当金繰入額
                                      1,012                    725
       福利厚生費
                                       788                   796
       交際費
                                        55                   64
       旅費交通費
                                       195                   178
       租税公課
                                       501                   472
       不動産賃借料
                                      1,281                   1,291
       退職給付費用
                                       316                   374
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       役員退職慰労引当金繰入額                                 46                   34
       固定資産減価償却費
                                       977                   907
       諸経費                               1,528                   1,819
       一般管理費計
                                      11,531                   11,693
      営業利益
                                      18,411                   16,572
                                                (単位   : 百万円)

                             前事業年度
                                               当事業年度
                        (自    2017  年4月1
                                          (自    2018  年4月1日
                        日
                         至    2018  年3月   31
                                           至    2019  年3月   31 日)
                        日)
      営業外収益
       投資有価証券売却益
                                210                       215
       有価証券償還益                         17                       133
       その他                         130                       172
       営業外収益計
                                359                       521
      営業外費用
       投資有価証券売却損
                                 0                       40
       有価証券償還損
                                 3                       32
       その他                         25                       60
       営業外費用計
                                 29                       132
      経常利益
                              18,741                       16,961
      特別損失
                                333                        29
       関係会社整理損失
       特別損失計
                                333                        29
      税引前当期純利益
                              18,407                       16,931
      法人税、住民税及び事業税
                               5,843                       5,076
      法人税等調整額                         △ 106                       △ 15
      法人税等合計
                               5,737                       5,060
      当期純利益
                              12,670                       11,870
     (3)  【株主資本等変動計算書】

     前事業年度(自           2017  年4月1日       至   2018  年3月    31 日)

                                                    (単位:百万円)

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                                合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      12,231       12,606         39,276
     会計方針の変更に
                      -       -       -      480       480         480
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                    15,174       11,495         374      12,712       13,086         39,756
     映した当期首残高
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -       -    △ 11,532      △ 11,532        △ 11,532
        当期純利益              -       -       -     12,670       12,670         12,670
        株主資本以外の
        項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
        額(純額)
     当期変動額合計                 -       -       -     1,138       1,138         1,138
     当期末残高              15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                  証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                264       264      39,540
     会計方針の変更に
                      -       -      480
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                     264       264      40,021
     映した当期首残高
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 11,532
        当期純利益              -       -     12,670
        株主資本以外の
        項目の当期変動             △ 47      △ 47      △ 47
        額(純額)
     当期変動額合計               △ 47      △ 47      1,090
     当期末残高                216       216      41,112
     当事業年度(自           2018  年4月1日       至   2019  年3月    31 日)

                                                    (単位:百万円)

                                281/305


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                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                 資本金                       剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                              合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
     会計方針の変更に
                      -       -       -       -       -         -
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                    15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
     映した当期首残高
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -       -    △ 12,669      △ 12,669        △ 12,669
        当期純利益              -       -       -     11,870       11,870         11,870
        株主資本以外の
        項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
        額(純額)
     当期変動額合計                 -       -       -     △ 798      △ 798        △ 798
     当期末残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                  証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                216       216      41,112
     会計方針の変更に
                      -       -       -
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                     216       216      41,112
     映した当期首残高
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 12,669
        当期純利益              -       -     11,870
        株主資本以外の
        項目の当期変動            △ 170      △ 170      △ 170
        額(純額)
     当期変動額合計               △ 170      △ 170      △ 969
     当期末残高                46       46     40,142
     注記事項

     (重要な会計方針)
                                282/305


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      ( 1 ) 子会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      ( 2 ) その他有価証券

         時価のあるもの
           決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                              却原価は
          移動平均法により算定)を採用しております。
         時価のないもの

           移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法

      ( 1 ) 有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
           建物                    10 ~ 18 年
           器具備品      4~              20 年
      ( 2 ) 無形固定資産
         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
        (5年間)に基づく定額法によっております。
     3.引当金の計上基準

      ( 1 ) 賞与引当金
         役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( 2 ) 退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
        ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
        績等に応じて各事業年度毎に各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与に
        ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( 3 ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
        額を計上しております。
     4.消費税等の会計処理

        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     5.連結納税制度の適用

        連結納税制度を適用しております。
     (会計方針の変更)

       (税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用)
                                283/305


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          「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第                                      28 号  平成  30 年2月    16 日)
        を当事業年度の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異に基づ
        く 繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が                                            480  百万円減少
        し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の前事業年度期首残高が                                             480  百万円増加
        しております。
     (未適用の会計基準等)

      ・「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第                            29 号  平成  30 年3月    30 日)
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第                                       30 号  平成  30 年3
       月 30 日)
     (1)  概要

        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されま
       す。
       ステップ1:顧客との契約を識別する。
       ステップ2:契約における履行義務を識別する。
       ステップ3:取引価格を算定する。
       ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
       ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       当財務諸表の作成時において検討中であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     (表示方法の変更)

      (『税効果会計に係る会計基準』の一部改正の適用)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第                                   28 号  平成  30 年2月    16 日)等を当事業
      年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
      負債の区分に表示しております。
      (損益計算書)

       前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が
      乏しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。この表示方法の変更を反映
      させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」                                                   75 百万
      円、「その他」        55 百万円は、「その他」            130  百万円として組替えております。
       前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「有価証券償還損」は、営業
      外費用の総額の         100  分の  10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示
      方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外費用」の「その他」に表示していた                                                 29 百万円
      は、「有価証券償還損」             3 百万円、「その他」           25 百万円として組替えております。
                                284/305


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     (貸借対照表関係)
     ※1 有形固定資産の減価償却累計額

                              前事業年度                   当事業年度
                            ( 2018  年3月    31 日)          ( 2019  年3月    31 日)
         建物                           29 百万円                  31 百万円
         器具備品                          235  百万円                 264  百万円
     ※2 関係会社項目


         関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                            ( 2018  年3月    31 日)          ( 2019  年3月    31 日)
         未払金                         4,406   百万円                3,788   百万円
      3  保証債務

       前事業年度(       2018  年3月    31 日)

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,701   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度(       2019  年3月    31 日)

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,719   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
      (株主資本等変動計算書関係)


      前事業年度(自           2017  年4月1日 至           2018  年3月    31 日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    (単位:千株)
                   当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
        普通株式                  2,608             -           -         2,608
       合   計                  2,608             -           -         2,608
     2.配当に関する事項

      (1)    配当金支払額
                            剰余金の配当の           1株当たり

                     株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額(百万円)          配当額(円)
       決議
       2017  年6月    26 日                                 2017  年      2017  年
                     普通株式            11,532          4,421
       定時株主総会                                        3月  31 日    6月  27 日
                                285/305

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      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2018  年6月    25 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 12,669    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  1株当たり配当額                    4,857   円
         ④  基準日                2018  年3月    31 日
         ⑤  効力発生日                2018  年6月    26 日
      当事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)


     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    (単位:千株)
                   当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
        普通株式                  2,608             -           -         2,608
       合   計                  2,608             -           -         2,608
     2.配当に関する事項

      (1)    配当金支払額
                            剰余金の配当の           1株当たり

                     株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額(百万円)          配当額(円)
       決議
       2018  年6月    25 日                                 2018  年      2018  年
                     普通株式            12,669          4,857
       定時株主総会                                        3月  31 日    6月  26 日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2019  年6月    21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 11,868    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  1株当たり配当額                    4,550   円
         ④  基準日                2019  年3月    31 日
         ⑤  効力発生日                2019  年6月    24 日
     (金融商品関係)

     1.金融商品の状況に関する事項

      (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク

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          証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        け られているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式並びに子会社株式を保有しており、上場株式
        は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式及び子会社株式は発行体の信用リスクに
        晒されております。
          未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                                1 年以内の
        支払期日であります。
      (3)    金融商品に係るリスク管理体制

        ①市場リスクの管理
        (ⅰ)為替変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
           おります。
        (ⅱ)価格変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
           おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
           行っております。
        ②信用リスクの管理
          発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません(                                       (注2)     参照のこと)。
      前事業年度(       2018  年3月    31 日)

                                                   (単位:百万円)
                              貸借対照表  計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                         28,709         28,709

       (1)現金・預金                                                    -
                                         12,368         12,368
       (2)未収委託者報酬                                                    -
       (3)有価証券及び投資有価証券
                                         7,631         7,631
           その他有価証券                                                  -
                                         48,709         48,709
       資産計                                                    -
       (1)未払手数料                                 (5,202)         (5,202)          -
       (2)その他未払金                                 (4,476)         (4,476)          -
       (3)未払費用(          *2 )                       (3,286)         (3,286)          -
       負債計                                 (12,965)         (12,965)          -
     ( *1 )負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     ( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
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      当事業年度(       2019  年3月    31 日)
                                                   (単位:百万円)
                              貸借対照表  計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                         28,489         28,489

       (1)現金・預金                                                    -
                                         11,468         11,468
       (2)未収委託者報酬                                                    -
       (3)有価証券及び投資有価証券
                                         8,380         8,380
           その他有価証券                                                  -
                                         48,338         48,338
       資産計                                                    -
       (1)未払手数料                                 (4,610)         (4,610)          -
       (2)その他未払金                                 (3,882)         (3,882)          -
       (3)未払費用(          *2 )                       (2,805)         (2,805)          -
       負債計                                 (11,298)         (11,298)          -
     ( *1 )負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     ( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
     (注1)金融商品の時価の算定方法

      資 産

       (1)現金・預金、並びに(2)未収委託者報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
       (3)有価証券及び投資有価証券
         これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
        は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
        項 (有価証券関係)          をご参照下さい。
      負 債
       (1)未払手数料、(2)その他未払金、並びに(3)未払費用
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                   (単位:百万円)
                                 前事業年度                 当事業年度
                区分
                               ( 2018  年3月    31 日)        ( 2019  年3月    31 日)
       (1)その他有価証券
            非上場株式                              970                 666
       (2)子会社株式及び関連会社株式
            非上場株式                             5,129                 1,836
       (3)長期差入保証金                                  1,072                 1,070
       これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
     (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度(       2018  年3月    31 日)

                                288/305


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                                                    (単位:百万円)
                                        1年超        5年超
                                1年以内                        10 年超
                                        5年以内        10 年以内
       現金・預金                           28,709           -        -       -
       未収委託者報酬                           12,368           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券のうち満期があるもの                              0     5,302        1,801         117
        合計                           41,078        5,302        1,801         117
      当事業年度(       2019  年3月    31 日)

                                                    (単位:百万円)
                                        1年超        5年超
                                1年以内                        10 年超
                                        5年以内        10 年以内
       現金・預金                           28,489           -        -       -
       未収委託者報酬                           11,468           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券のうち満期があるもの                             554       4,284        2,227       1,227
        合計                           40,512        4,284        2,227       1,227
     (有価証券関係)

     1.子会社株式及び関連会社株式

      前事業年度(       2018  年3月    31 日)

       子会社株式(貸借対照表計上額                   5,129   百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
      当事業年度(       2019  年3月    31 日)

       子会社株式(貸借対照表計上額                   1,836   百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
     2.その他有価証券


      前事業年度(       2018  年3月    31 日)

                        貸借対照表計上額               取得原価              差額
                          (百万円)             (百万円)            (百万円)
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       (1)株式                         134              55            79
       (2)その他
           証券投資信託                    4,196             3,740             456
             小計                  4,331             3,795             535
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
       その他
                                289/305

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        証券投資信託                       3,299             3,522            △ 223
             小計                  3,299             3,522            △ 223
             合計                  7,631             7,318             312
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額                       970  百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
          とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度(       2019  年3月    31 日)

                        貸借対照表計上額               取得原価              差額
                          (百万円)             (百万円)            (百万円)
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       (1)株式                          87             55            32
       (2)その他
           証券投資信託                    4,991             4,712             278
             小計                  5,079             4,767             311
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
       その他
        証券投資信託                       3,301             3,560            △ 258
             小計                  3,301             3,560            △ 258
             合計                  8,380             8,328             52
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額                       666  百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
          とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     3.売却したその他有価証券


      前事業年度(自           2017  年4月1日 至           2018  年3月    31 日)

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         (百万円)             (百万円)             (百万円)
       (1)株式                           -             -            -
       (2)その他
           証券投資信託                    1,963              210              0
             合計                  1,963              210              0
      当事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         (百万円)             (百万円)             (百万円)
       (1)株式                         389              86             -
       (2)その他
           証券投資信託                    3,517              128             40
             合計                  3,907              215             40
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            該当事項はありません。
                                290/305


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       当事業年度において、該当事項はありません。
     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要

       当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
     2.確定給付制度

      ( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                  前事業年度                当事業年度
                              (自     2017  年4月1日          (自     2018  年4月1日
                               至   2018  年3月    31 日)      至   2019  年3月    31 日)
                                    2,318   百万円             2,350   百万円
      退職給付債務の期首残高
                                                      158
       勤務費用                                159
                                                     △ 171
       退職給付の支払額                               △ 166
                                                       52
       その他                                38
                                     2,350                2,389
      退職給付債務の期末残高
      ( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表


                                                 当事業年度

                             前事業年度
                                             (自     2018  年4月1日
                         (自     2017  年4月1日
                                              至   2019  年3月    31 日)
                          至   2018  年3月    31 日)
       非積立型制度の退職給付債務                          2,350   百万円                2,389   百万円
       貸借対照表に計上された負債と
                                                    2,389
                                 2,350
       資産の純額
                                                    2,389

       退職給付引当金                          2,350
       貸借対照表に計上された負債と
                                 2,350                   2,389
       資産の純額
      ( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                前事業年度                当事業年度
                            (自     2017  年4月1日          (自     2018  年4月1日
                              至   2018  年3月    31 日)     至   2019  年3月    31 日)
       勤務費用                              159  百万円              158  百万円
       その他                              24                41
       確定給付制度に係る退職給付費用                             184                199
                                291/305


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     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          171  百万円、当事業年度           174  百万円であります。
     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

                                                   (単位:百万円)
                           前事業年度                当事業年度
                         ( 2018  年3月    31 日)       ( 2019  年3月    31 日)
       繰延税金資産
                                                  731
        退職給付引当金
                                 719
                                   244               182
        賞与引当金
                                    16              170
        システム関連費用
                                   162               141
        未払事業税
                                    94               94
        出資金評価損
                                    68               32
        投資有価証券評価損
                                   297               240
        その他
                                  1,602               1,592
       繰延税金資産小計 
        評価性引当額                           △ 200              △ 164
                                  1,402               1,428
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
        連結法人間取引(譲渡                           △ 159              △ 159
       益)
                                  △ 164              △ 85
         その他有価証券評価差
       額金
                                  △ 323              △ 244
       繰延税金負債合計
                                1,078   
       繰延税金資産の純額                                          1,183
     ( 注 ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、
       前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。この結果、遡及適用を行
       う前と比べて、前事業年度の繰延税金負債の連結法人間取引(譲渡益)は                                        480  百万円減少し
       ております。
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度(       2018  年3月    31 日)

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                              100
       分の5以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度(       2019  年3月    31 日)

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                              100
       分の5以下であるため注記を省略しております。
                                292/305

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     (セグメント情報等)

     [セグメント情報]

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     [ 関連情報     ]

     1 . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 %を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
     2 . 地域ごとの情報

     (1)営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 %を超えるため、記
       載を省略しております。
     (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 %を超えるため、
       記載を省略しております。
     3 . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度(自           2017  年4月1日 至           2018  年3月    31 日)

       該当事項はありません。
      当事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)

       該当事項はありません。
     [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
     [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
     (関連当事者情報)


     1.関連当事者との取引

     (ア)    財務諸表提出会社の子会社
     前事業年度(自           2017  年4月1日 至           2018  年3月    31 日)

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の               事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類          所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称               内容         との関係            (百万円)            (百万円)
                   (百万円)        割合
                           (%)
                                293/305

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                               1,701     -        -
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0           (注)
         (Singapore)
                        業
         Ltd.
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     ( 注 ) シンガポール通貨庁(            MAS  )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
        MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
        に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
     当事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の               事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類          所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称               内容         との関係            (百万円)            (百万円)
                   (百万円)        割合
                           (%)
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                            -
                                              1,719      -
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0          (注1)
         (Singapore)
                        業
         Ltd.
         Daiwa

         Portfolio               金融商
                                       有償減資
                           (所有  )
                                               3,293     -        -
     子会社          India      1,207   品取引         経営管理
         Advisory
                           直接  91.0          (注2)
         (India)               業
         Private   Ltd.
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     ( 注1  ) シンガポール通貨庁(            MAS  )に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
        び MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
        額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
     ( 注2  ) 当該子会社における           株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま

        す。
     (イ)    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度(自           2017  年4月1日 至           2018  年3月    31 日)

                           議決権等
                   資本金ま
                           の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地            (被所有   )          取引の内容      (百万円)       科目    (百万円)
          名称         金    内容          との関係
                           割合                   (注  1)         (注  1)
                   (百万円)
                           (%)
                                       証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
               東京都
                                       の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     -   益証券の募集販                23,216    未払手数料        3,913
               千代田区
     つ会社                  業        売        (注  2)
          ㈱大和総研

                                       ソフトウェア
     同一の親                  情報
          ビジネス・     東京都                 ソフトウェアの
                                       の購入(注
     会社をも               3,000   サービ     -                    1,020    未払費用        233
          イノベー     江東区                 開発
                                       3)
     つ会社                  ス業
          ション
     同一の親
                                       不動産の賃借
          大和プロパ     東京都         不動産                            長期差入保
     会社をも                100       -   本社ビルの管理                1,048           1,055
                                       料(注   ▶)
          ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
     取引条件及び取引条件の決定方針等

      (注1  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

          す。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (注2  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
          酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
          託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      (注3  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

          おります。
      (注4  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

      当事業年度(自           2018  年4月1日 至           2019  年3月    31 日)

                           議決権等
                   資本金ま
                           の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地            (被所有   )          取引の内容      (百万円)       科目    (百万円)
          名称         金    内容          との関係
                           割合                   (注  1)         (注  1)
                   (百万円)
                           (%)
                                       証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
               東京都
                                       の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     -   益証券の募集販                19,975    未払手数料        3,400
               千代田区
     つ会社                  業        売        (注  2)
          ㈱大和総研

                                       ソフトウェア
     同一の親                  情報
          ビジネス・     東京都                 ソフトウェアの
                                       の購入(注
     会社をも               3,000   サービ     -                    1,052    未払費用        173
          イノベー     江東区                 開発
                                       3)
     つ会社                  ス業
          ション
     同一の親
                                       不動産の賃借
          大和プロパ     東京都         不動産                            長期差入保
     会社をも                100       -   本社ビルの管理                1,063           1,055
                                       料(注   ▶)
          ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
     取引条件及び取引条件の決定方針等

      (注1  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

          す。
      (注2  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

          酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
          託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      (注3  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

          おります。
      (注4  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

     2 . 親会社に関する注記

       株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
     (1株当たり情報)

                 前事業年度                           当事業年度

             (自     2017  年4月1日                     (自     2018  年4月1日
              至   2018  年3月    31 日)                 至   2019  年3月    31 日)
       1株当たり純資産額                    15,760.66     円      1株当たり純資産額                    15,389.06     円
       1株当たり当期純利益                   4,857.40     円      1株当たり当期純利益                   4,550.81     円
       ( 注1  ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
           りません。
       ( 注2  ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、前
           事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。この結果、遡及適用を行う前
           と比べて、前事業年度の1株当たり純資産額は                         184  円 26 銭増加しております。
                                295/305


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       ( 注3  ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                  当事業年度

                            (自     2017  年4月1日            (自     2018  年4月1日
                             至   2018  年3月    31 日)        至   2019  年3月    31 日)
       当期純利益(百万円)                              12,670                  11,870
       普通株式の期中平均株式数(株)                            2,608,525                  2,608,525

     (重要な後発事象)

     該当事項はありません。

                                296/305
















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                        4 【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

     為が禁止されています。
     ① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                            ) 。
     ② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                           ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
     ③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
      じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
     ④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
     ⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                             5 【その他】


     a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

       提出日前      1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
      該当する事実はありません。
     b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

       訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
                                297/305






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                       第2 【その他の関係法人の概況】

                      1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)  受託会社

      ① 名称 三井住友信託銀行株式会社
      ② 資本金の額           342,037    百万円(     2019  年 3 月末日現在)
      ③ 事業の内容
        銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
       務を営んでいます。
     (2)  販売会社

               ①  名 称                ②  資本金の額          ③  事業の内容

                                 単位:百万円
                                   ( 2019  年
                                 3 月末日現在)
     大和証券株式会社                                        100,000     (注  1 )
     大樹生命保険株式会社                             (※)    167,280     (注  2 )
     三井住友海上火災保険株式会社                                 139,595     (注  3 )
     三井住友信託銀行株式会社                                 342,037     (注  ▶ )
     株式会社山口銀行                                  10,005    (注  5 )
     (※)資本金の額は、            2019  年 ▶ 月1日現在のものです。

     (注  1 )金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。

     (注  2 )保険業法に基づき生命保険業を営んでいます。

     (注  3 )保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。

     (注  ▶ )銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託

        業務を営んでいます。
     (注  5 )銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

                          2 【関係業務の概要】


      受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計

     算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
     れる外国の金融機関が行なう場合があります。
      販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
     約金の支払いに関する事務等を行ないます。
                                298/305


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                            3 【資本関係】

     該当事項はありません。

     <再信託受託会社の概要>

      名称:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
      資本金の額:        51,000    百万円(     2019  年 3 月末日現在)
      事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づ
             き信託業務を営んでいます。
      再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託受
              託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的と
              します。
                            第3 【その他】


     (1)  目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

      ① 金融商品取引法(昭和              23 年法律第     25 号)第    13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することが
       あります。
      ② 目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
       書)」という名称を用いることがあります。
      ③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
      ④ 詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
       ・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
       ・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
      ⑤ 使用開始日を記載することがあります。
      ⑥ 届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
       ・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
       ・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
      ⑦ 次の事項を記載することがあります。
       ・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその
        旨の記録をしておくべきである旨
       ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
      ⑧ 委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
      ⑨ ファンドの形態等を記載することがあります。
      ⑩ 図案を採用することがあります。
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      ⑪ ファンドの管理番号等を記載することがあります。
      ⑫ 委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス(当該
       アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
      ⑬   UD  FONT   マークおよび説明文を記載することがあります。
     (2)  当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。

     (3)  交付目論見書に最新の            運用実績を記載することがあります。

     (4)  請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。

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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2019  年5月   24 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会 御中
                          有限責任     あずさ監査法人

                             指定有限責任社員

                                         公認会計士         小倉 加奈子  印
                              業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                         公認会計士         間瀬 友未   印
                              業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                         公認会計士         深井 康治   印
                              業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の                              2018  年4月1日から        2019  年3月   31 日までの第      60 期事
     業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他
     の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。               これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、             当監査法人      に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な                                保証  を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人      は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、大和証券投資信託委託株式会社の                    2019  年3月   31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経
     営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

     (注 )1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )2 . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    平成  30 年 12 月 28 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会 御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井 康治  印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林 英之  印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワライフスタイル75の平成                             29 年 12 月 1 日から平成      30 年 11 月 30 日までの計算期間の財
     務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ダイワライフスタイル75の平成                    30 年 11 月 30 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
     の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

     (注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )2.    XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                         独立監査人の中間監査報告書

                                                      2019  年 7 月 5 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会 御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井 康治  印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林 英之  印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワライフスタイル75の                           2018  年 12 月 1 日から   2019  年 5 月 31 日までの中間計算期間の中
     間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を
     行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。   
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、ダイワライフスタイル75の                       2019  年 5 月 31 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中
     間計算期間(       2018  年 12 月 1 日から   2019  年 5 月 31 日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと
     認める。
     利害関係

      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

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     (注 )1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
     (注 )2.    XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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