ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長 殿
【提出日】 2019年8月23日 提出
【発行者名】 大和証券投資信託委託株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 松下 浩一
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【事務連絡者氏名】 西脇 保宏
連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
【電話番号】 03-5555-3431
【届出の対象とした募集内国投資信託受 ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス
益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投資信託受 5,000億円を上限とします。
益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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第一部 【証券情報】
(1) 【ファンドの名称】
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス
(2) 【内国投資信託受益証券の形態等】
追加型証券投資信託（契約型）の 受益権です。
信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
用を受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
機関の下位の口座管理機関（社振法第 2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
(3) 【発行(売出)価額の総額】
5,000 億円を上限とします。
(4) 【発行(売出)価格】
1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(5) 【申込手数料】
① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
できます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
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② 申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。
③ 「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(6) 【申込単位】
販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
(7) 【申込期間】
2019 年 8 月 24 日から 2020 年 2 月 21 日まで （継続申込期間）
( 終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます｡ )
(8) 【申込取扱場所】
委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(9) 【払込期日】
受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）まで
に、取得申込 代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
計額をいいます。以下同じ。） を販売会社において支払うものとします。
販売会社は、 各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
る日に 、 委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
(10) 【払込取扱場所】
受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
については、前 (8) をご参照下さい。
(11) 【振替機関に関する事項】
振替機関は下記のとおりです。
株式会社 証券保管振替機構
(12) 【その他】
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① 受益権の取得申込者は、申込取扱場所において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうもの
とします。
② ニューヨーク 証券取引所の休業日と同じ日付の日には、受益権の取得および換金の申込みの受付け
は行ないません。
申込受付中止日は、 販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
③ 委託会社の各営業日（※）の午後 3 時までに受付けた取得および換金の申込み（当該申込みにかか
る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
て行なわれる申込みは、翌営業日（※）の取扱いとなります。
（※）前②の申込受付中止日を除きます。
④ 当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後自動的に再投資する「分配金再投資コース」と、
収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」があります。取
扱い可能なコースについては、販売会社にお問合わせ下さい。なお、コース名は、販売会社により異
なる場合があります。
⑤ ｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にし
たがい契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を
規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定は、当該別の名称
に読替えるものとします（以下同じ。）。
⑥ 取得申込金額に利息は付きません。
⑦ 振替受益権について
ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の
振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「 (11) 振替機関に関する事項」に
記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
（参考）
◆投資信託振替制度とは、
ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいま
す。）への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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第二部 【ファンド情報】
第１ 【ファンドの状況】
１ 【ファンドの性格】
(1) 【ファンドの目的及び基本的性格】
当ファンドは、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運
用を行なうことを基本とします。一般 社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおり
です。
単位型投信・追加型 追加型投信
投信
投資対象地域 海外
商品分類
投資対象資産 ( 収益 株式
の源泉 )
補足分類 インデックス型
投資対象資産 その他資産（投資信託証券（株式 一般））
決算頻度 年 1 回
投資対象地域 グローバル（除く日本）
属性区分
投資形態 ファミリーファンド
為替ヘッジ 為替ヘッジなし
対象インデックス その他の指数（ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース））
ります。
（注 1 ）商品分類の定義
・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
ともに運用されるファンド
・「海外」…目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、組入資産
による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
・「株式」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の
記載があるもの
・「インデックス型」… 目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載がある
もの
（注 2 ）属性区分の定義
・「その他資産」… 組入れている資産
・「株式 一般」…大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
・「年 1 回」…目論見書等において、年 1 回決算する旨の記載があるもの
・「グローバル」… 目論見書等 において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記
載があるもの
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・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投
資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの
・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは
為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
・「その他の指数」…日経 225 、ＴＯＰＩＸにあてはまらないすべてのもの
レス http://www.toushin.or.jp/ ）をご参照下さい。
＜信託金の限度額＞
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、 1,000 億円を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
＜ファンドの特色＞
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(2) 【ファンドの沿革】
2000 年 ▶ 月 28 日 信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2000 年 12 月 1 日 ファンドの名称の変更（従来は「 倶楽部外国株式インデックス 」）
( 注 ) 当ファンドの 2000 年 ▶ 月 28 日の当初自己設定および 2000 年 ▶ 月 28 日から 2001 年 2 月 28 日までの継続申
込期間に係る有価証券届出書は、＜ワールド投信倶楽部「倶楽部外国株式インデックス」 ワール
ド投信倶楽部「倶楽部外国債券インデックス」＞有価証券届出書として 2000 年 ▶ 月 12 日に提出してお
ります。
(3) 【ファンドの仕組み】
受益者 お申込者
収益分配金（注）、償還金など↑↓お申込金 （※ 3 ）
受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会
社との契約（※ 1 ）に基づき、次の業務を行な
います。
お取扱窓口 販売会社 ①受益権の募集の取扱い
②一部解約請求に関する事務
③収益分配金、償還金、一部解約金の支払いに
関する事務 など
収益分配金、償還金など↑↓お申込金 （※ 3 ）
↑↓ ※ 1
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当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下
｢信託契約」といいます。） ( ; 2) の委託者であ
り、次の業務を行ないます。
大和証券投資信託
①受益権の募集・発行
委託会社
委託株式会社
②信託財産の運用指図
③信託財産の計算
④運用報告書の作成 など
↓運用指図 ↑↓ ※ 2 損益↑↓信託金 （※ 3 ）
信託契約 ( ; 2) の受託者であり、次の業務を行
ないます。なお、信託事務の一部につき日本ト
三井住友信託銀行
ラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託す
株式会社
ることができます。また、外国における資産の
保管は、その業務を行なうに充分な能力を有す
再信託受託会社：
受託会社
ると認められる外国の金融機関が行なう場合が
日本トラスティ・
あります。
サービス信託銀行株
①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処
式会社
分
②信託財産の計算 など
損益↑↓投資
外国の株式（預託証書を含みます。） など
投資対象
（ファミリーファンド方式で運用を行ないます。）
（注）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。
; 1 ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
に関する事務の内容等が規定されています。
; 2 ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受
託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
; 3 ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
す。
◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会
社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
＜委託会社の概況（ 2019 年 6 月末日現在）＞
・資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
・沿革
1959 年 12 月 12 日 設立登記
1960 年 2 月 17 日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1960 年 ▶ 月 1 日 営業開始
1985 年 11 月 8 日 投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
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1995 年 5 月 31 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
業の登録を受ける。
1995 年 9 月 14 日 「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
契約にかかる業務の認可を受ける。
2007 年 9 月 30 日 「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第 29 条の登録を受けたものとみ
なされる。
（金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第 352 号）
・大株主の状況
名 称 住 所 所有 比率
株式数
株 ％
株式会社大和証券グループ本社 東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号 2,608,525 100.00
２ 【投資方針】
(1) 【投資方針】
① 主要投資対象
外国株式インデックスマザーファンドの受益証券および外国の株式（預託証書を含みます。）を主
要投資対象とします。
② 投資態度
イ． 投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なう
ことを基本とします。
ロ． 保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。な
お、保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行
なうことができるものとします。
ハ． 保有実質外貨建資産とは、信託財産にかかる保有外貨建資産およびマザーファンドの信託財産に
かかる保有外貨建資産のうち信託財産に属するとみなした資産との合計をいいます。
ニ．運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等や外国為替予約取引等を利用することがありま
す。このため、株式およびマザーファンドの受益証券の組入総額ならびに株価指数先物取引等の買
建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。また、外貨建資産お
よびマザーファンドの受益証券の組入総額ならびに外国為替予約取引等の買建玉の時価総額の合計
額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
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参照下さい。
(2) 【投資対象】
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① 委託会社は、信託金を、主として、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし、三井住友信託銀
行株式会社を受託者として締結された外国株式インデックスマザーファンド（以下「マザーファン
ド」 といいます。）の受益証券ならびに次の有価証券 （金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価
証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。） に投資することを指図します。
1. 外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（ 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 ▶ 号 で定めるものをいいま
す。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（ 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号 で定め
るものをいいます。）
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（ 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号 で定めるものをいい
ます。）
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（ 金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号 で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。）および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（ 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号 で定めるものをいい
ます。）
14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（ 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号 で定めるものを
いいます｡）
15. 外国貸付債権信託受益証券（ 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号 で定めるものをいいます。）
16. 預託証書（ 金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号 で定めるものをいいます。）
17. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
18. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券 に限ります 。）
19. 抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
20. 貸付債権信託受益権 であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21. 外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
なお、前 1. の証券または証書、前 12. ならびに前 16. の証券または証書のうち前 1. の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、前 2. から前 6. までの証券および前 12. ならびに前 16. の証
券または証書のうち前 2. から前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前 13. の
証券および前 14. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
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② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品 （金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。） により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託 （金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
③ 前①の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会
社が運用上必要と認めるときには、委託会社は、信託金を前② 1. から 4. までの金融商品により運用す
ることの指図ができます。
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照下さい。
(3) 【運用体制】
① 運用体制
ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
② 運用方針の決定にかかる過程
運用方針は次の過程を経て決定しております。
イ．基本計画書の策定
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ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
いて審議・決定します。
ロ．投資環境の検討
運用最高責任者である CIO （ Chief Investment Officer ）が議長となり、原則として月 1 回投資環
境検討会を開催し、投資環境について検討します。
ハ．基本的な運用方針の決定
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ．運用計画書の作成・承認
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
③ 職務権限
ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
よって、次のように定められています。
イ． CIO （ Chief Investment Officer ）（ 1 名）
運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
・ファンド運用に関する組織運営
・ファンドマネージャーの任命・変更
・運用会議の議長として、基本的な運用方針の決定
・各ファンドの分配政策の決定
・代表取締役に対する随時の的確な状況報告
・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
ロ． Deputy-CIO （ 0 ～ 5 名程度）
CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ハ . インベストメント・オフィサー（ 0 ～ 5 名程度）
CIO および Deputy-CIO を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
ニ．運用部長（各運用部に 1 名）
ファンドマネージャーが策定する運用計画を承認します。
ホ．ファンドマネージャー
ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
④ ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
内部管理関連部門の人員は 30 ～ 40 名程度です。
イ．ファンド評価会議
運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックします。
ロ．運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
ハ．リスクマネジメント会議
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経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
告を行ない、必要事項を審議・決定します。
ニ．執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定し
ます。
⑤ 受託会社に対する管理体制
受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
※ 上記の運用体制は 2019 年 6 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。
(4) 【分配方針】
毎計算期末に、次の方針に基づいて分配を行ないます。
① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
② 原則として、配当等収益等を中心に分配します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行
なわないことがあります。
③ 留保益は、前 (1) に基づいて運用します。
(5) 【投資制限】
① 株式（信託約款）
株式への実質投資割合には、制限を設けません。
② 新株引受権証券等（信託約款）
イ．委託会社は、取得時において信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
とマザーファンドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 20 を超えることとなる
投資の指図をしません。
ロ．前イ . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券 および新株予約
権証券 の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
③ 投資信託証券（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券（マザーファンドの受益証券および金融商品取引所
（金融商品取引法第 2 条第 16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第 2 条第 8 項第 3 号ロ
に規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3 号もし
くは同項第 5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上
場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下してい
る場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きます。）
の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）
の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5
を超えることとなる投資の指図をしません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ロ．前イ . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券（上場投資信託証
券を除きます。）の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
④ 投資する株式等の範囲（信託約款）
イ． 委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券 および新株予約権証券 は、 金融商品取
引所 に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
取得する株式、新株引受権証券 および新株予約権証券 については、この限りではありません。
ロ．前イ . の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券 および新株予約権
証券 で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
資することを指図することができるものとします。
⑤ 同一銘柄の新株引受権証券等（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の 100 分の 5 を超えることとなる投
資の指図をしません。
ロ．前イ . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券 および新株
予約権証券 の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑥ 先物取引等（信託約款）
イ． 委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引 （金融商品取引法第 28 条第 8 項
第 3 号イに掲げるものをいいます。） 、有価証券指数等先物取引 （金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ロに掲げるものをいいます。） および有価証券オプション取引 （金融商品取引法第 28 条第 8 項第 3
号ハに掲げるものをいいます。） ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行な
うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものと
します（以下同じ。）。
ロ． 委託会社は、わが国の取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨
にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができます。
ハ． 委託会社は、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
⑦ スワップ取引（信託約款）
イ． 委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
ロ． スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
りません。
ハ． スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ハ .において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
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資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
図 するものとします。
ニ． 前ハ .においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ． スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
ヘ． 委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑧ 金利先渡取引および為替先渡取引 （信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
取引を行なうことの指図をすることができます。
ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
はこの限りではありません。
ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ハ . において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産にかかる保有金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ハ . において「保有金利商品の時価
総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由によ
り、上記保有金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金
利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額
に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
ニ．前ハ . においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ホ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
た額との合計額（以下本ホ . において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ホ . において「保有外貨建資産
の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
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ヘ．前ホ . においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
時 価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
ト．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
とします。
チ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
⑨ デリバティブ取引等（信託約款）
委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
⑩ 同一銘柄の転換社債等（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債 、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第
236 条第 1 項第 3 号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商
法第 341 条ノ 3 第 1 項第 7 号および第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約
権付社債」といいます。） の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する当該転換社債および 転
換社債型新株予約権付社債 の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財
産の純資産総額の 100 分の 10 を超えることとなる投資の指図をしません。
ロ．前イ . において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受益証券
の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債および 転換社債型新
株予約権付社債 の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
⑪ 有価証券の貸付け（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
1. および 2. の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
1. 株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額の 50 ％を超えないものとします。
2. 公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ．前イ . の 1. および 2. に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
の超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
ハ．委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
のとします。
⑫ 外貨建資産（信託約款）
外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
⑬ 特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
合には、制約されることがあります。
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⑭ 外国為替予約取引 （信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をするこ
とができます。
ロ．前イ . の予約取引の指図は、 信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかか
る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予
約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
計額 との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
は、この限りではありません。
ハ．前ロ . においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみな
した額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た
額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属すると
みなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託
財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて
得た額をいいます。
ニ．前ロ . の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相
当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
⑮ 信用リスク集中回避（信託約款）
一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ 100 分の 10 、合計で 100 分の 20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
うこととします。
⑯ 資金の借入れ（信託約款）
イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
証券等の運用は行なわないものとします。
ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または解約代金入金日までの間もしくは償
還金の入金日までの期間が 5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等
の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は借入指図を行
なう日における信託財産の純資産総額の 10 ％を超えないこととします。
ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業
日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ．借入金の利息は信託財産中より支弁します。
＜参 考＞マザーファンド （ 外国株式インデックスマザーファンド ） の概要
(1) 投資方針
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① 主要投資対象
外国の株式（預託証書を含みます｡）を主要投資対象とします。
② 投資態度
イ．主として外国の株式（預託証書を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円
ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なう
ことができるものとします。
ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
とがあります。
(2) 投資対象
① 委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第 2 条第 2 項の規定により有価証
券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
1 . 外国通貨表示の株券または新株引受権証書
2. 国債証券
3. 地方債証券
4. 特別の法律により法人の発行する債券
5. 社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
6. 特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 ▶ 号で定めるものをいいま
す。）
7. 特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 6 号で定め
るものをいいます。）
8. 協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 7 号で定めるものをいい
ます。）
9. 特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
2 条第 1 項第 8 号で定めるものをいいます。）
10. コマーシャル・ペーパー
11. 外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
同じ。）および新株予約権証券
12. 外国または外国の者の発行する証券または証書で、前 1. から前 11. までの証券または証書の性質
を有するもの
13. 投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 10 号で定めるものをいい
ます。）
14. 投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 11 号で定めるものを
いいます。）
15. 外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 18 号で定めるものをいいます。）
16. 預託証書（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 20 号で定めるものをいいます。）
17. 外国法人が発行する譲渡性預金証書
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18. 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。）
19. 抵当証券（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 16 号で定めるものをいいます。）
20. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益
証券に表示されるべきもの
21. 外国の者に対する権利で前 20. の有価証券の性質を有するもの
② 委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第 2
条第 2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
とを指図することができます。
1. 預金
2. 指定金銭信託（金融商品取引法第 2 条第 1 項第 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
3. コール・ローン
4. 手形割引市場において売買される手形
5. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2 条第 2 項第 1 号で定めるもの
6. 外国の者に対する権利で前 5. の権利の性質を有するもの
(3) 主な投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
３ 【投資リスク】
(1) 価額変動リスク
当ファンドは、株式など値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資しますの
で、基準価額は大きく変動します。 したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込
むことがあります。 委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投
資者に帰属します。
投資信託は預貯金とは異なります。
投資者 のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
ますよう、よろしくお願い申上げます。
基準価額の主な変動要因については、次のとおりです 。
① 株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
落する要因となり 、投資元本を割込むことがあり ます。
② 株価指数 先物取引の利用に伴うリスク
株価指数先物の価格は、対象指数の値動き、先物市場の需給等を反映して変動します。 先物 を買建
てている場合において、先物価格が上昇すれば収益が発生し、下落すれば損失が発生します（売建て
ている場合は逆の結果となります。）。ファンドで行なっている株価指数先物取引について損失が発
生した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
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③ 外国為替予約取引の利用に伴うリスク
外国為替予約とは、将来あらかじめ定めた条件（時期、金額、為替レート等）で外貨の売買を行な
う契約のことをいいます。買予約（外貨を買う契約）を行なっている場合、当該外貨の為替レートが
円安方向に変動すれば収益が発生し、円高方向に変動すれば損失が発生します（売予約を行なってい
る場合は逆の結果となります。）。
為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の要因により大幅に変動
することがあります。ファンドで行なっている外国為替予約取引について損失が発生した場合、基準
価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。また、取引の相手方の債務不履行に
より損失が発生することがあり、この場合基準価額が下落する要因となります。
④ 外国証券への投資に伴うリスク
イ．為替リスク
外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変
動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
要因により大幅に変動することがあります。組入実質外貨建資産について、当該外貨の為替レート
が円高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがありま
す。
なお、当ファンドにおいては、 保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための
為替ヘッジは原則として行ないません。 そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受け
ます。
ロ．カントリー・リスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
が困難となることがあります。
⑤ その他
イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
により損失が発生する ことがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
ます。
(2) 換金性が制限される場合
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通常と異なる状況において、ご換金に制限を設けることがあります。
金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご
換金の申込みの受付けを中止することがあります。ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受
益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換金の申込みを撤回できます。ただし、受益者がそのご換
金の申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申
込みを受付けたものとして取扱います。
(3) その他の留意点
当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
適用はありません。
㭣ݥ瀰湙॒픰鈰崰湗陏ꆘ䴰湙॒픰殐楫挰歓쵦‰夰謰匰栰䰰朰䴰樰䐰匰栰欰搰䐰昰漰ǿᰰ픰ꄰ줰湲
色＞の「●基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
(4) リスク管理体制
運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
※ 流動性リスクに対する管理体制
当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェン
シー・プラン）を定めています。
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４ 【手数料等及び税金】
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(1) 【申込手数料】
① 取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
収している販売会社はありません。
取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
できます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
② 申込手数料には、消費税等が課されます。
③ 「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。
(2) 【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3) 【信託報酬等】
;
① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率 1.026 ％ （税抜 0.95 ％）
を乗 じて得た額とします。信託報酬は、 毎日計上され、 毎計算期間の最初の 6 か月終了日（ 6 か月終了
日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のとき信託財産中か
ら支弁するものとします。
※消費税率が 8 ％の場合の率です。消費税率が 10 ％の場合は、 1.045 ％となります。
② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
③ 信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
委託会社 販売会社 受託会社
年率 0.37 ％ 年率 0.50 ％ 年率 0.08 ％
（税抜） （税抜） （税抜）
※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
④ 前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。
委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
書の作成等の対価
販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
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(4) 【その他の手数料等】
① 信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用（台湾株式等への投資にかかる会計事務所
等への支払金等を含むものとします。）、受託会社の立替えた立替金の利息ならびに信託財産にかか
る監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担とし、信託財産中
から支弁します。
③ 信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
の負担とし、当該益金から支弁します。
④ 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
（※）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を
示すことができません。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
＜マザーファンドより支弁する手数料等＞
信託財産に関する租税、有価証券売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する
費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
(5) 【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取扱われます。
① 個人の投資者に対する課税
イ．収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、 20 ％（所得
税 15 ％および地方税 5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択す
ることもできます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所
得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％および地方税 5 ％）となりま
す。
ロ．解約金および償還金に対する課税
一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を
含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、 20 ％（所得税 15 ％および地方税 5 ％）
の税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％
の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は 20.315 ％（所得税 15 ％、復興特別所得税 0.315 ％
および地方税 5 ％）となります。
ハ．損益通算について
一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公
社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後 3 年
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間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
り ます。
なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。
※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合
公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。満 20
歳以上の方を対象としたＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間 120 万円の範囲で新たに購入した公募
株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります（他の口座で生じた
配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。また、 20 歳未満の方を対象とした非課税制度
「ジュニアＮＩＳＡ」をご利用の場合、毎年、年間 80 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託
などから生じる配当所得および譲渡所得が 5 年間非課税となります（他の口座で生じた配当所得や譲
渡所得との損益通算はできません。）。
ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしくは、
販売会社にお問合わせ下さい。
② 法人の 投資者 に対する課税
法人の 投資者 が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お
よび償還時の個別元本超過額については配当所得として課税され、 15 ％（所得税 15 ％）の税率で源泉
;
徴収 され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法上
課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されません。ただ
し、 2037 年 12 月 31 日まで基準所得税額に 2.1 ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は
15.315 ％（所得税 15 ％および復興特別所得税 0.315 ％）となります。なお、益金不算入制度の適用は
ありません。
※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
③ 受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、前②にかかわらず所
得税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用に
かかる税制が適用されます。
＜注 1 ＞個別元本について
① 投資者 ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。）が当該 投資者 の元本（個別元本）にあたります。
② 投資者 が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該 投資者 が追加信託を行
なうつど当該 投資者 の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
③ 投資者 が 元本払戻金（特別分配金） を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
元本払戻金（特別分配金） を控除した額が、その後の当該 投資者 の個別元本となります。
＜注 2 ＞収益分配金の課税について
① 追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
「 元本払戻金（特別分配金） 」（ 投資者 ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
す。
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② 投資者 が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該 投資者 の個別元本
と同額の場合または当該 投資者 の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
分 配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該 投資者 の個別元本を下回っている場合
には、その下回る部分の額が 元本払戻金（特別分配金） となり、当該収益分配金から当該 元本払戻
金（特別分配金） を控除した額が普通分配金となります。
（※） 上記は、 2019 年 6 月末現在 のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等 には、上記
の内容が変更になることがあります。
（※）課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします
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５ 【運用状況】
(1) 【投資状況】 (2019 年 6 月 28 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
親投資信託受益証券 6,821,978,363 99.99
内 日本 6,821,978,363 99.99
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 787,086 0.01
純資産総額
6,822,765,449 100.00
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
(2) 【投資資産】 (2019 年 6 月 28 日現在 )
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
親投資
2.4490 2.5291
外国株式インデックスマザー
2,697,393,683 99.99
1 日本 信託受
ファンド
6,606,135,135 6,821,978,363
益証券
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
親投資信託受益証券 99.99%
合計 99.99%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
② 【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③ 【その他投資資産の主要なもの】
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該当事項はありません。
(3) 【運用実績】
① 【純資産の推移】
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
(円 ) (円 ) (分配落 )( 円 ) (分配付 )( 円 )
第 10 計算期間末
1,893,894,090 1,893,894,090 0.7654 0.7654
(2009 年 11 月 30 日 )
第 11 計算期間末
2,297,938,947 2,297,938,947 0.7858 0.7858
(2010 年 11 月 30 日 )
第 12 計算期間末
2,342,229,723 2,342,229,723 0.7060 0.7060
(2011 年 11 月 30 日 )
第 13 計算期間末
3,058,892,079 3,058,892,079 0.8812 0.8812
(2012 年 11 月 30 日 )
第 14 計算期間末
4,697,186,637 4,697,186,637 1.3735 1.3735
(2013 年 12 月 2 日 )
第 15 計算期間末
6,015,178,749 6,015,178,749 1.7370 1.7370
(2014 年 12 月 1 日 )
第 16 計算期間末
6,148,247,048 6,148,247,048 1.7613 1.7613
(2015 年 11 月 30 日 )
第 17 計算期間末
5,860,308,657 5,860,308,657 1.6524 1.6524
(2016 年 11 月 30 日 )
第 18 計算期間末
6,583,838,469 6,583,838,469 2.0048 2.0048
(2017 年 11 月 30 日 )
2018 年 6 月末日 6,578,705,824 － 2.0108 －
7 月末日 6,840,654,601 － 2.0886 －
8 月末日 7,005,596,859 － 2.1319 －
9 月末日 7,176,205,630 － 2.1841 －
10 月末日 6,549,369,394 － 1.9899 －
第 19 計算期間末
6,728,143,886 6,728,143,886 2.0345 2.0345
(2018 年 11 月 30 日 )
12 月末日 5,998,607,990 － 1.8208 －
2019 年 1 月末日 6,430,041,879 － 1.9378 －
2 月末日 6,778,561,309 － 2.0524 －
3 月末日 6,806,100,160 － 2.0648 －
▶ 月末日 7,075,549,331 － 2.1554 －
5 月末日 6,577,127,286 － 2.0171 －
6 月末日 6,822,765,449 － 2.0880 －
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② 【分配の推移】
１口当たり分配金 (円 )
第 10 計算期間 0.0000
第 11 計算期間 0.0000
第 12 計算期間 0.0000
第 13 計算期間 0.0000
第 14 計算期間 0.0000
第 15 計算期間 0.0000
第 16 計算期間 0.0000
第 17 計算期間 0.0000
第 18 計算期間 0.0000
第 19 計算期間 0.0000
2018 年 12 月 1 日～
－
2019 年 5 月 31 日
③ 【収益率の推移】
収益率 (％ )
第 10 計算期間 21.2
第 11 計算期間 2.7
第 12 計算期間 △ 10.2
第 13 計算期間 24.8
第 14 計算期間 55.9
第 15 計算期間 26.5
第 16 計算期間 1.4
第 17 計算期間 △ 6.2
第 18 計算期間 21.3
第 19 計算期間 1.5
2018 年 12 月 1 日～
△ 0.9
2019 年 5 月 31 日
(4) 【設定及び解約の実績】
設定数量（口） 解約数量（口）
第 10 計算期間 797,502,635 240,934,352
第 11 計算期間 769,896,884 320,218,237
第 12 計算期間 800,825,404 407,434,533
第 13 計算期間 629,731,027 475,893,686
第 14 計算期間 728,405,716 779,906,292
第 15 計算期間 659,074,901 615,926,515
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第 16 計算期間 659,266,889 631,645,637
第 17 計算期間 528,817,514 472,918,238
第 18 計算期間 545,768,650 808,253,818
第 19 計算期間 524,150,494 501,121,100
2018 年 12 月 1 日～
225,117,121 271,497,452
2019 年 5 月 31 日
（参考）マザーファンド
外国株式インデックスマザーファンド
(1) 投資状況 (2019 年 6 月 28 日現在 )
投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
109,266,313,042 95.77
株式
内 香港 1,579,453,356 1.38
内 シンガポール 511,814,600 0.45
内 イスラエル 237,701,195 0.21
内 ノルウェー 280,092,477 0.25
内 スウェーデン 1,111,219,030 0.97
内 デンマーク 711,862,636 0.62
内 イギリス 6,938,164,230 6.08
内 アイルランド 225,946,989 0.20
内 オランダ 1,500,357,666 1.32
内 ベルギー 403,332,292 0.35
内 フランス 4,632,445,395 4.06
内 ドイツ 3,665,830,557 3.21
内 スイス 3,891,618,788 3.41
内 ポルトガル 60,383,865 0.05
内 スペイン 1,237,195,312 1.08
内 イタリア 963,929,770 0.84
内 フィンランド 415,090,436 0.36
内 オーストリア 88,818,601 0.08
内 カナダ 4,251,221,969 3.73
内 アメリカ 73,814,148,024 64.70
内 オーストラリア 2,644,199,230 2.32
内 ニュージーランド 101,486,624 0.09
3,152,156,649 2.76
投資証券
内 香港 106,155,972 0.09
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内 シンガポール 53,465,838 0.05
内 イギリス 70,300,836 0.06
内 フランス 122,014,003 0.11
内 カナダ 21,101,920 0.02
内 アメリカ 2,414,717,886 2.12
内 オーストラリア 364,400,194 0.32
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,668,371,795 1.46
純資産総額
114,086,841,486 100.00
その他の資産の投資状況
投資資産の種類 時価 (円 ) 投資比率 (％ )
株価指数先物取引（買建） 1,816,611,818 1.59
内 アメリカ 1,816,611,818 1.59
為替予約取引（買建） 527,779,000 0.46
内 日本 527,779,000 0.46
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
( 注 3) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(2) 投資資産 (2019 年 6 月 28 日現在 )
① 投資有価証券の主要銘柄
イ．主要銘柄の明細
株数、口数
簿価単価 評価単価 投資
また
銘柄名 地域 種類 業種 簿価 時価 比率
は
( 円 ) ( 円 ) (%)
額面金額
11,902.06 14,460.02
アメリ 情報技
MICROSOFT CORP 199,600 2.53
1 株式
カ 術
2,375,657,926 2,886,221,689
19,311.65 21,529.97
アメリ 情報技
APPLE INC 129,000 2.43
2 株式
カ 術
2,491,211,684 2,777,366,723
一般消
180,800.26 205,262.34
アメリ 費財・
AMAZON.COM INC 11,430 2.06
3 株式
カ サービ
2,066,547,297 2,346,148,560
ス
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コミュニ
15,002.85 20,426.20
アメリ ケーショ
FACEBOOK INC-CLASS A 65,150 1.17
▶ 株式
カ ン・サー
977,436,260 1,330,767,256
ビス
15,672.66 15,164.97
アメリ ヘルス
JOHNSON & JOHNSON 73,000 0.97
5 株式
カ ケア
1,144,109,576 1,107,043,182
11,832.00 11,731.86
アメリ
JPMORGAN CHASE & CO 89,870 0.92
6 株式 金融
カ
1,063,342,357 1,054,342,582
コミュニ
117,298.47 115,983.11
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL C 8,627 0.88
7 株式
カ ン・サー
1,011,934,223 1,000,586,358
ビス
コミュニ
117,980.68 116,049.94
アメリ ケーショ
ALPHABET INC-CL A 8,200 0.83
8 株式
カ ン・サー
967,442,316 951,609,571
ビス
9,434.63 11,106.85
生活必
NESTLE SA-REG 85,550 0.83
9 スイス 株式
需品
807,136,278 950,191,189
8,490.51 8,172.63
アメリ エネル
EXXON MOBIL CORP 116,055 0.83
10 株式
カ ギー
985,371,533 948,475,480
VISA INC-CLASS A 15,031.74 18,456.88
アメリ 情報技
48,050 0.78
11 株式
カ 術
SHARES 722,277,373 886,853,166
BERKSHIRE HATHAWAY
23,396.46 22,853.63
アメリ
35,800 0.72
12 株式 金融
INC-CL B カ
837,597,232 818,160,162
PROCTER & GAMBLE 10,045.70 11,833.18
アメリ 生活必
68,667 0.71
13 株式
カ 需品
CO/THE 689,814,225 812,549,397
BANK OF AMERICA 3,020.81 3,040.75
アメリ
251,101 0.67
14 株式 金融
カ
CORP 758,529,732 763,536,847
コミュニ
12,384.74 15,015.14
アメリ ケーショ
WALT DISNEY CO/THE 49,412 0.65
15 株式
カ ン・サー
611,955,791 741,928,444
ビス
5,096.95 6,007.13
アメリ 情報技
CISCO SYSTEMS INC 121,050 0.64
16 株式
カ 術
616,994,078 727,163,898
4,900.34 4,681.31
アメリ ヘルス
PFIZER INC 155,313 0.64
17 株式
カ ケア
761,095,859 727,069,807
コミュニ
3,296.11 3,554.91
アメリ ケーショ
AT&T INC 199,991 0.62
18 株式
カ ン・サー
659,200,646 710,950,846
ビス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
21,245.51 28,143.96
アメリ 情報技
MASTERCARD INC - A 25,050 0.62
19 株式
カ 術
532,201,861 705,006,423
コミュニ
VERIZON
6,390.00 6,170.97
アメリ ケーショ
113,504 0.61
20 株式
COMMUNICATIONS INC カ ン・サー
725,294,528 700,430,630
ビス
UNITEDHEALTH GROUP 30,365.73 26,552.98
アメリ ヘルス
26,326 0.61
21 株式
カ ケア
INC 799,408,992 699,033,978
12,800.17 13,270.02
アメリ エネル
CHEVRON CORP 52,068 0.61
22 株式
カ ギー
666,483,479 690,943,761
一般消
18,973.19 22,314.68
アメリ 費財・
HOME DEPOT INC 30,950 0.61
23 株式
カ サービ
587,222,868 690,639,526
ス
アメリ ヘルス 8,393.93 9,036.03
MERCK & CO. INC. 70,771 0.56
24 株式
カ ケア
594,048,940 639,489,283
5,140.18 5,115.71
アメリ 情報技
INTEL CORP 123,550 0.55
25 株式
カ 術
635,069,453 632,046,391
5,276.96 5,505.91
アメリ 生活必
COCA-COLA CO/THE 111,550 0.54
26 株式
カ 需品
588,646,957 614,184,617
5,805.89 4,989.59
アメリ
WELLS FARGO & CO 120,222 0.53
27 株式 金融
カ
697,997,010 599,859,583
ROCHE HOLDING AG- 28,152.71 30,213.59
ヘルス
19,640 0.52
28 スイス 株式
ケア
GENUSSCHEIN 552,920,798 593,395,055
8,773.37 9,853.24
ヘルス
NOVARTIS AG-REG 60,200 0.52
29 スイス 株式
ケア
528,161,041 593,165,319
資本
36,956.12 39,237.71
アメリ 財・
BOEING CO/THE 14,740 0.51
30 株式
カ サービ
544,734,664 578,363,931
ス
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
投資有価証券の種類 投資比率
株式 95.77%
投資証券 2.76%
合計 98.54%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
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業種 投資比率
エネルギー 5.93%
素材 4.46%
資本財・サービス 10.06%
一般消費財・サービス 9.65%
生活必需品 8.45%
ヘルスケア 12.72%
金融 15.93%
情報技術 16.51%
コミュニケーション・サービス 8.10%
公益事業 3.43%
不動産 0.54%
合計 95.77%
( 注 ) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
② 投資不動産物件
該当事項はありません。
③ その他投資資産の主要なもの
( 単位：円 )
買建 / 投資
種類 地域 資産名 数量 簿価 時価
売建 比率
S&P500 E-MINI FUTURE
株価指数先物
115 1,799,081,930
アメリカ 買建 1,816,611,818 1.59%
取引
2019 年 9 月
米ドル買 / 円売 2019 年 7
為替予約取引 日本 買建 4,900,000 528,011,860 527,779,000 0.46%
月
( 注 1) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( 注 2) 株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
( 注 3) 為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
( 注 4) 為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
（参考情報）運用実績
●ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２ 【管理及び運営】
１ 【申込(販売)手続等】
受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま
す。
当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後自動的に再投資する「分配金再投資コース」と、収益
の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」があります。
「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を 1 円単位または 1 口単位として販売会社が定める単
位をもって取得の申込みに応じることができます。
ただ し、販売会社は、ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日には、受益権の取得申込みの受
付けは行ないません。
お買付価額（ 1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
課されます。なお、「分配金再投資コース」の収益分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりませ
ん。
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行な うことができます。委託会社
は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
を行ないます。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める
方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行ないます。
２ 【換金(解約)手続等】
委託会社の各営業日の午後 3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務
手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
営業日の取扱いとなります。
なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
＜ 一部解約 ＞
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受益者は、自己に帰属する受益権について、販売会社が定める単位（別に定める契約にかかる受益権
については、 1 口の整数倍とします。）をもって、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
す。
ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日には、一部解約の実行の請求
の受付けを行ないません。
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
ます。
解約価額は、一 部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
解約価額（基準価額）は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができ ます。ま
た、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
委託 会社は、金融商品取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があ
るときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付け
が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回でき
ます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約価額
は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとし
て、上記に準じて計算される価額とします。
一部解約金は、販 売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求日から起算して 5 営
業日目から受益者に支払います。
受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の
請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
数の減少の記載または記録が行なわれます。
３ 【資産管理等の概要】
(1) 【資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した 1 万口当たりの価額をい
います。
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純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および一般
社団法人投資信託協会規則にしたがって時価（注 1 、注 2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から
負債総額を控除した金額をいいます。
（注 1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
・外国の株式：原則として金融商品取引所または店頭市場における計算時において知りうる直近
の日の最終相場 または最終買気配相場 で評価します。
（注 2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
・外国の株式：原則として金融商品取引所または店頭市場における計算時において知りうる直近
の日の最終相場 または最終買気配相場 で評価します。
なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他
の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
のホームページでご覧になることもできます。
・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
電話番号（コールセンター） 0120-106212
（営業日の 9:00 ～ 17:00 ）
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
(2) 【保管】
該当事項はありません。
(3) 【信託期間】
無期限とします。ただし、 (5) ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
(4) 【計算期間】
毎年 12 月 1 日から翌年 11 月 30 日までとします。
上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始される
ものとします。
(5) 【その他】
① 信託の終了
1 ． 委託会社は、信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得な
い事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることがで
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きます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ま
す。
2 ．委託会社は、前 1. の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信託契約にかか
るすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
3 ．前 2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4 ．前 3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託契約の解約をしません。
5 ． 委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべて
の受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
6 ． 前 3. から前 5. までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合
であって、前 3. の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場
合には適用しません。
7 ． 委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
約を解約し、信託を終了させます。
8 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の 4. に該当する場合を除
き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
9 ．受託会社が 辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した 場合において、委託会社が新受託会
社を選任で きないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
② 信託約款の変更
1 ． 委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
2 ．委託会社は、前 1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
たときは、原則として、公告を行ないません。
3 ．前 2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
4 ．前 3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の 2 分の 1 を超えると
きは、前 1. の信託約款の変更をしません。
5 ．委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべ
ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないません。
6 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前 1. から前 5. まで
の規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求権
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前① の 1. から 6. までの規定にしたがい 信託契約の解約を行なう場合または前② の規定にしたがい 信
託約款の変更を行なう場合において、前① の 3. または前② の 3. の 一定の期間内に委託会社に対して異
議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己 に帰属する受益権 を、信託財産をもって買取るべき旨を
請 求することができます。
④ 運用報告書
1 ．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
項を記載した 交付運用報告書 （ 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 ▶ 項に定める運用報告
書） を計算期間の末日ごとに作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に対して交付します。ま
た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（ 投資信託及び投資法人に関する法律第 14 条第 1 項に定める
運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
・委託会社のホームページ
アドレス https://www.daiwa-am.co.jp/
3 ．前 2 ．の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、
これを交付します。
⑤ 公告
1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
す。
https://www.daiwa-am.co.jp/
2 ．前 1. の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
告は、日本経済新聞に掲載します。
⑥ 関係法人との契約の更改
委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
の 1 か月（または 3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
は、自動的に 1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
４ 【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
① 収益分配金および償還金にかかる請求権
受益 者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における
信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利
を有します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則とし
て決算日から起算して 5 営業日までに支払います。
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上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則とし
て毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替
口座簿に記載または記録されます。
償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終
了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前
に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として信託終了日から起算して 5 営業日までに支
払います。
収益分配金 および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
受益者が、収益分配金については支払開始日から 5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終
了による償還金については支払開始日から 10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
② 換金請求権
受益者 は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２ 換金
（解約）手続等」をご参照下さい。
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第３ 【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵
省令第 59 号）並びに同規則第 2 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年総
理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、第 19 期計算期間（平成 29 年 12 月 1
日から平成 30 年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けており
ます。
1 【財務諸表】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【財務諸表】
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス
(1)【貸借対照表】
（単位：円）
第18期 第19期
平成29年11月30日現在 平成30年11月30日現在
資産の部
流動資産
－ 17,024,495
金銭信託
51,544,689 33,108,681
コール・ローン
6,583,102,997 6,727,388,852
親投資信託受益証券
3,600,000 6,780,000
未収入金
6,638,247,686 6,784,302,028
流動資産合計
6,638,247,686 6,784,302,028
資産合計
負債の部
流動負債
20,533,335 20,951,171
未払解約金
2,837,734 2,949,218
未払受託者報酬
30,860,874 32,073,160
未払委託者報酬
177,274 184,593
その他未払費用
54,409,217 56,158,142
流動負債合計
54,409,217 56,158,142
負債合計
純資産の部
元本等
3,284,075,630 3,307,105,024
※１ ※１
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,299,762,839 3,421,038,862
2,325,664,218 2,074,406,792
（分配準備積立金）
6,583,838,469 6,728,143,886
元本等合計
6,583,838,469 6,728,143,886
純資産合計
6,638,247,686 6,784,302,028
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第18期 第19期
自 平成28年12月1日 自 平成29年12月1日
至 平成29年11月30日 至 平成30年11月30日
営業収益
－ ▶
受取利息
1,291,742,327 165,773,855
有価証券売買等損益
1,291,742,327 165,773,859
営業収益合計
営業費用
11,994 14,925
支払利息
5,531,479 5,783,811
受託者報酬
60,155,828 62,899,748
委託者報酬
345,650 363,037
その他費用
66,044,951 69,061,521
営業費用合計
1,225,697,376 96,712,338
営業利益
1,225,697,376 96,712,338
経常利益
1,225,697,376 96,712,338
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 162,932,490 18,357,265
期首剰余金又は期首欠損金（△） 2,313,747,859 3,299,762,839
460,771,322 547,430,882
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
460,771,322 547,430,882
額
537,521,228 504,509,932
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
537,521,228 504,509,932
額
－ －
※１ ※１
分配金
3,299,762,839 3,421,038,862
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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(3) 【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第 19 期
区 分 自 平成 29 年 12 月 1 日
至 平成 30 年 11 月 30 日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第 18 期 第 19 期
区 分
平成 29 年 11 月 30 日現在 平成 30 年 11 月 30 日現在
1. ※ 1 期首元本額 3,546,560,798 円 3,284,075,630 円
期中追加設定元本額 545,768,650 円 524,150,494 円
期中一部解約元本額 808,253,818 円 501,121,100 円
2. 計算期間末日における受益 3,284,075,630 口 3,307,105,024 口
権の総数
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第 18 期 第 19 期
区 分 自 平成 28 年 12 月 1 日 自 平成 29 年 12 月 1 日
至 平成 29 年 11 月 30 日 至 平成 30 年 11 月 30 日
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※ 1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴 計算期間末における解約に伴
う当期純利益金額分配後の配 う当期純利益金額分配後の配
当等収益から費用を控除した 当等収益から費用を控除した
額（ 0 円）、解約に伴う当期 額（ 0 円）、解約に伴う当期
純利益金額分配後の有価証券 純利益金額分配後の有価証券
売買等損益から費用を控除 売買等損益から費用を控除
し、繰越欠損金を補填した額 し、繰越欠損金を補填した額
（ 840,976,733 円）、投資信 （ 78,359,985 円）、投資信託
託約款に規定される収益調整 約款に規定される収益調整金
金（ 2,194,810,911 円）及び （ 2,556,127,361 円）及び分
分配準備積立金 配準備積立金
（ 1,484,687,485 円）より分 （ 1,996,046,807 円）より分
配対象額は 4,520,475,129 円 配対象額は 4,630,534,153 円
（ 1 万口当たり 13,764.83 円） （ 1 万口当たり 14,001.78 円）
であり、分配を行っておりま であり、分配を行っておりま
せん。 せん。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第 19 期
区 分 自 平成 29 年 12 月 1 日
至 平成 30 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及
び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
券、デリバティブ取引に投資しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第 19 期
区 分
平成 30 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第 18 期 第 19 期
平成 29 年 11 月 30 日現在 平成 30 年 11 月 30 日現在
種 類
当計算期間の損益に 当計算期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 1,171,482,742 153,561,361
合計 1,171,482,742 153,561,361
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第 18 期 第 19 期
平成 29 年 11 月 30 日現在 平成 30 年 11 月 30 日現在
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第 19 期
自 平成 29 年 12 月 1 日
至 平成 30 年 11 月 30 日
市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
れていないため、該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
第 18 期 第 19 期
平成 29 年 11 月 30 日現在 平成 30 年 11 月 30 日現在
1 口当たり純資産額 2.0048 円 2.0345 円
（ 1 万口当たり純資産額） (20,048 円 ) (20,345 円 )
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(4) 【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
該当事項はありません。
(2) 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額 備考
（円）
親投資信託受益
外国株式インデックスマザーファンド 2,746,321,380 6,727,388,852
証券
親投資信託受益証券 合計 6,727,388,852
合計 6,727,388,852
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
ます。
なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
りであります。
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
平成 29 年 11 月 30 日現在 平成 30 年 11 月 30 日現在
金 額（円） 金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
348,838,841 498,352,197
金銭信託
－ 333,952,924
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コール・ローン
591,680,576 649,460,746
株式
90,681,988,461 102,418,129,349
投資証券
2,483,442,333 2,814,132,682
派生商品評価勘定
50,894,023 45,643,154
未収入金
910,881 4,687,255
未収配当金
160,250,126 196,655,015
差入委託証拠金
683,871,590 770,259,958
流動資産合計
95,001,876,831 107,731,273,280
資産合計
95,001,876,831 107,731,273,280
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
79,836 4,415,029
未払解約金
74,468,800 33,327,900
その他未払費用
－ 4,482
流動負債合計
74,548,636 37,747,411
負債合計
74,548,636 37,747,411
純資産の部
元本等
元本
※ 1 39,734,106,968 43,964,024,902
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
55,193,221,227 63,729,500,967
元本等合計
94,927,328,195 107,693,525,869
純資産合計
94,927,328,195 107,693,525,869
負債純資産合計 95,001,876,831 107,731,273,280
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 平成 29 年 12 月 1 日
区 分
至 平成 30 年 11 月 30 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 平成 29 年 11 月 30 日現在 平成 30 年 11 月 30 日現在
1. ※ 1 期首 平成 28 年 12 月 1 日 平成 29 年 12 月 1 日
期首元本額 40,539,431,105 円 39,734,106,968 円
期中追加設定元本額 5,901,304,959 円 7,457,653,079 円
期中一部解約元本額 6,706,629,096 円 3,227,735,145 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国株式インデックス 565,889,975 円 507,485,808 円
ＶＡ
ダイワ国内重視バランスファ 18,626,936 円 14,096,372 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 281,422,814 円 197,649,153 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 32,623,332 円 25,055,668 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 908,478,453 円 627,330,937 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
外国株式インデックスファン －円 812,920 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワファンドラップ 外国 399,976,869 円 550,738,616 円
株式インデックス エマージ
ングプラス（為替ヘッジな
し）
ダイワファンドラップ 外国 900,220,105 円 1,489,095,675 円
株式インデックス（為替ヘッ
ジなし）
ダイワファンドラップオンラ 305,036,599 円 529,688,114 円
イン 外国株式インデックス
エマージングプラス（為替
ヘッジなし）
Ｄ－Ｉ ' ｓ 外国株式インデッ 992,761 円 5,542,491 円
クス
ＤＣダイワ・ターゲットイ 175,432 円 197,868 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ 外国株式イン 391,225,801 円 723,449,418 円
デックス（為替ヘッジなし）
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 291,084,495 円 557,965,043 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス －円 8,203,476 円
ＤＣダイワ外国株式インデッ 24,052,269,212 円 27,624,252,366 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス３ 500,509,712 円 569,101,264 円
０
ダイワ・ライフ・バランス５ 709,804,567 円 839,595,806 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 564,304,287 円 676,868,528 円
０
大和ＤＣ海外株式インデック 1,438,818,935 円 1,489,592,147 円
スファンド
ＤＣダイワ・ターゲットイ 5,379,290 円 4,144,667 円
ヤー 2020
ＤＣダイワ・ターゲットイ 14,469,810 円 13,247,986 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 3,513,286 円 4,228,403 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス －円 4,608,188 円
外国株式
ダイワ世界分散バランスファ 81,383 円 76,173 円
ンド１５ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファ 162,594 円 156,042 円
ンド２０ＶＡ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワ世界分散バランスファ 2,143,628 円 1,204,032 円
ンド２５ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファ 8,975,878 円 2,140,945 円
ンド３０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 506,282,561 円 237,257,604 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 392,714,678 円 353,114,328 円
６０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３ 3,809,894,746 円 3,137,819,193 円
５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２ 179,797,597 円 153,703,054 円
５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ・インデックスセレク 498,683,806 円 631,981,535 円
ト 外国株式
ダイワ・ノーロード 外国株 44,190,165 円 88,367,711 円
式ファンド
ダイワ外国株式インデックス 464,730 円 453,744 円
（為替ヘッジなし）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
ダイワ投信倶楽部外国株式イ 2,755,474,027 円 2,746,321,380 円
ンデックス
ダイワライフスタイル２５ 20,423,108 円 19,463,084 円
ダイワライフスタイル５０ 71,323,850 円 70,173,613 円
ダイワライフスタイル７５ 58,671,546 円 58,841,550 円
計 39,734,106,968 円 43,964,024,902 円
2. 期末日における受益権の総数 39,734,106,968 口 43,964,024,902 口
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
自 平成 29 年 12 月 1 日
区 分
至 平成 30 年 11 月 30 日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第 2 条第 ▶
項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
の基本方針」に従っております。
55/143
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ
ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
為替予約取引を利用しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
リスクの種類毎に行っております。
4. 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
についての補足説明 ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
す。
デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区 分 平成 30 年 11 月 30 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
平成 29 年 11 月 30 日現在 平成 30 年 11 月 30 日現在
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種 類
当期間の損益に 当期間の損益に
含まれた評価差額（円） 含まれた評価差額（円）
株式 13,300,631,037 54,564,220
投資証券 212,840,757 △ 24,568,003
合計 13,513,471,794 29,996,217
（注） 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成 28 年 12
月 1 日から平成 29 年 11 月 30 日まで、及び平成 29 年 12 月 1 日から平成 30 年 11 月 30 日まで）
を指しております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
平成 29 年 11 月 30 日 現在 平成 30 年 11 月 30 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 1,687,670,488 － 1,735,374,375 47,703,887 2,386,774,786 － 2,428,842,371 42,067,585
合計 1,687,670,488 － 1,735,374,375 47,703,887 2,386,774,786 － 2,428,842,371 42,067,585
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
平成 29 年 11 月 30 日 現在 平成 30 年 11 月 30 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
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市場取引以外の
取引
為替予約取引
買 建 500,889,700 － 504,000,000 3,110,300 941,976,460 － 941,137,000 △ 839,460
アメリカ・ドル 500,889,700 － 504,000,000 3,110,300 941,976,460 － 941,137,000 △ 839,460
合計 500,889,700 － 504,000,000 3,110,300 941,976,460 － 941,137,000 △ 839,460
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
平成 29 年 11 月 30 日現在 平成 30 年 11 月 30 日現在
1 口当たり純資産額 2.3891 円 2.4496 円
（ 1 万口当たり純資産額） (23,891 円 ) (24,496 円 )
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1) 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
アメリカ・ドル 株 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
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BROADRIDGE FINANCIAL
3,050 101.770 310,398.500
SOLUTIO
PALO ALTO NETWORKS INC
2,500 176.050 440,125.000
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN
4,800 61.520 295,296.000
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
1,600 147.520 236,032.000
SYNCHRONY FINANCIAL
18,800 25.970 488,236.000
ABBOTT LABORATORIES
45,666 73.260 3,345,491.160
ARCONIC INC
11,333 21.340 241,846.220
VERISK ANALYTICS INC
4,150 123.830 513,894.500
LAS VEGAS SANDS CORP
10,500 54.470 571,935.000
AMPHENOL CORP-CL A
7,800 87.010 678,678.000
FIDELITY NATIONAL INFO SERV 8,479 105.850 897,502.150
QORVO INC
3,400 65.290 221,986.000
AFLAC INC 20,300 45.400 921,620.000
DARDEN RESTAURANTS INC
3,150 111.260 350,469.000
LIVE NATION ENTERTAINMENT
3,900 55.910 218,049.000
IN
ADOBE INC
12,780 249.090 3,183,370.200
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC
5,950 43.500 258,825.000
LULULEMON ATHLETICA INC
2,600 129.460 336,596.000
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
10,000 16.370 163,700.000
GARMIN LTD
2,900 65.980 191,342.000
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
5,800 159.210 923,418.000
INC
HONEYWELL INTERNATIONAL INC
19,200 145.740 2,798,208.000
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
4,171 87.200 363,711.200
WR BERKLEY CORP
2,550 78.450 200,047.500
AUTOZONE INC
700 825.830 578,081.000
DOLLAR TREE INC 6,321 88.430 558,966.030
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR
25,700 21.900 562,830.000
PINNACLE WEST CAPITAL 2,950 88.840 262,078.000
CELANESE CORP
3,550 100.550 356,952.500
DR HORTON INC 9,416 37.350 351,687.600
CONTINENTAL RESOURCES
2,450 46.360 113,582.000
INC/OK
DENTSPLY SIRONA INC
5,900 36.990 218,241.000
AUTODESK INC
5,750 145.550 836,912.500
MOODY'S CORP
4,450 156.640 697,048.000
DEVON ENERGY CORP
13,950 26.910 375,394.500
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ALBEMARLE CORP
2,800 96.420 269,976.000
ATMOS ENERGY CORP
2,800 93.450 261,660.000
ALLIANT ENERGY CORP
6,250 44.670 279,187.500
CITIGROUP INC
66,073 64.900 4,288,137.700
AUTOMATIC DATA PROCESSING
11,500 145.850 1,677,275.000
AMERICAN ELECTRIC POWER
13,000 76.350 992,550.000
ALLEGHANY CORP
410 632.000 259,120.000
DOMINO'S PIZZA INC
1,100 280.180 308,198.000
HESS CORP
7,200 54.440 391,968.000
DAVITA INC
3,500 65.660 229,810.000
DANAHER CORP
16,300 107.940 1,759,422.000
FORTIVE CORP
7,800 74.130 578,214.000
AVNET INC 3,200 43.400 138,880.000
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
15,150 81.090 1,228,513.500
IN
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
4,900 23.140 113,386.000
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
4,728 21.750 102,834.000
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
14,350 46.040 660,674.000
BUNGE LTD
3,600 57.960 208,656.000
TE CONNECTIVITY LTD
8,925 75.700 675,622.500
APPLE INC
127,250 179.550 22,847,737.500
DISCOVER FINANCIAL SERVICES
9,000 71.220 640,980.000
BOEING CO/THE
14,310 342.560 4,902,033.600
CINCINNATI FINANCIAL CORP
3,915 81.480 318,994.200
BECTON DICKINSON AND CO
7,019 250.100 1,755,451.900
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR
6,700 18.120 121,404.000
LEIDOS HOLDINGS INC
3,850 62.080 239,008.000
CDK GLOBAL INC
3,200 50.180 160,576.000
NISOURCE INC
9,350 26.050 243,567.500
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 3,600 91.750 330,300.000
BANK OF NEW YORK MELLON
26,521 50.680 1,344,084.280
CORP
VERIZON COMMUNICATIONS INC
107,454 59.450 6,388,140.300
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B
33,450 217.700 7,282,065.000
ANSYS INC
2,250 159.400 358,650.000
H&R BLOCK INC
5,100 28.240 144,024.000
BB&T CORP
20,000 50.600 1,012,000.000
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
42,150 51.820 2,184,213.000
JPMORGAN CHASE & CO
87,770 110.060 9,659,966.200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
T ROWE PRICE GROUP INC
6,300 97.870 616,581.000
CIGNA CORP
6,400 222.520 1,424,128.000
LKQ CORP
8,500 27.780 236,130.000
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD
1,000 130.780 130,780.000
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B
6,862 48.300 331,434.600
CADENCE DESIGN SYS INC
7,250 44.120 319,870.000
AMERIPRISE FINANCIAL INC
3,810 127.580 486,079.800
DOLLAR GENERAL CORP
6,950 110.890 770,685.500
SERVICENOW INC
4,650 179.100 832,815.000
CATERPILLAR INC
15,550 130.230 2,025,076.500
CMS ENERGY CORP
7,200 51.310 369,432.000
MOSAIC CO/THE
9,750 36.170 352,657.500
DELTA AIR LINES INC 4,750 58.860 279,585.000
CORNING INC
21,300 31.860 678,618.000
CISCO SYSTEMS INC 122,250 47.340 5,787,315.000
MORGAN STANLEY
34,600 44.510 1,540,046.000
WABCO HOLDINGS INC
1,400 120.250 168,350.000
MSCI INC
2,300 157.040 361,192.000
LENNOX INTERNATIONAL INC
1,000 222.520 222,520.000
MIDDLEBY CORP
1,450 118.070 171,201.500
COTY INC-CL A
11,839 8.520 100,868.280
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS
5,600 48.500 271,600.000
BROADCOM INC
10,802 235.780 2,546,895.560
UNITED THERAPEUTICS CORP
1,050 117.290 123,154.500
ACUITY BRANDS INC
1,000 129.060 129,060.000
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC
2,430 80.610 195,882.300
ARAMARK 6,450 37.840 244,068.000
AXALTA COATING SYSTEMS LTD
5,350 24.640 131,824.000
DTE ENERGY COMPANY
4,650 117.670 547,165.500
CENTENE CORP
5,450 141.940 773,573.000
CBOE GLOBAL MARKETS INC
3,000 106.830 320,490.000
CITIZENS FINANCIAL GROUP
12,900 36.030 464,787.000
ARTHUR J GALLAGHER & CO
4,650 78.030 362,839.500
GARTNER INC
2,350 153.150 359,902.500
SPLUNK INC
3,800 101.630 386,194.000
AGCO CORP
1,700 58.500 99,450.000
DOMINION ENERGY INC
17,200 73.750 1,268,500.000
MONSTER BEVERAGE CORP
11,100 58.800 652,680.000
SMITH (A.O.) CORP
3,650 46.840 170,966.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DEERE & CO
8,000 149.970 1,199,760.000
GLOBAL PAYMENTS INC
4,250 110.750 470,687.500
VMWARE INC-CLASS A
1,950 161.480 314,886.000
CHEMOURS CO/THE
4,550 28.500 129,675.000
NASDAQ INC
3,150 90.390 284,728.500
VAIL RESORTS INC
1,020 277.770 283,325.400
EAST WEST BANCORP INC
3,650 52.880 193,012.000
TARGA RESOURCES CORP
5,850 45.210 264,478.500
REINSURANCE GROUP OF
1,650 147.480 243,342.000
AMERICA
AMERICAN FINANCIAL GROUP
1,980 102.800 203,544.000
INC
WESTLAKE CHEMICAL CORP
1,050 71.820 75,411.000
CONSOLIDATED EDISON INC
8,000 79.240 633,920.000
COGNEX CORP 4,550 42.360 192,738.000
TELEFLEX INC
1,230 271.510 333,957.300
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC
2,300 106.240 244,352.000
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A
3,150 98.690 310,873.500
IDEX CORP
1,950 134.360 262,002.000
COLGATE-PALMOLIVE CO
21,650 63.040 1,364,816.000
ROLLINS INC
2,550 63.750 162,562.500
AMETEK INC
6,175 73.220 452,133.500
CHURCH & DWIGHT CO INC
6,500 65.960 428,740.000
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION
3,200 34.350 109,920.000
XPO LOGISTICS INC
3,100 76.340 236,654.000
LYONDELLBASELL INDU-CL A
8,550 93.020 795,321.000
COSTCO WHOLESALE CORP
11,400 231.000 2,633,400.000
SCANA CORP
3,500 46.110 161,385.000
AFFILIATED MANAGERS GROUP
1,350 111.580 150,633.000
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC
650 482.560 313,664.000
JEFFERIES FINANCIAL GROUP
7,600 21.970 166,972.000
IN
UGI CORP
4,600 56.770 261,142.000
CUMMINS INC
4,050 148.200 600,210.000
ACTIVISION BLIZZARD INC
19,150 52.560 1,006,524.000
SABRE CORP
6,850 26.040 178,374.000
CDW CORP/DE
4,050 92.390 374,179.500
SIGNATURE BANK
1,500 122.590 183,885.000
COSTAR GROUP INC
970 370.430 359,317.100
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SVB FINANCIAL GROUP
1,390 243.720 338,770.800
AMERCO 220 348.670 76,707.400
OLD DOMINION FREIGHT LINE
1,650 135.010 222,766.500
MERCADOLIBRE INC
1,090 357.990 390,209.100
HANESBRANDS INC
9,500 15.660 148,770.000
JACK HENRY & ASSOCIATES INC
1,950 139.130 271,303.500
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS
7,416 76.460 567,027.360
IN
COMMSCOPE HOLDING CO INC
4,600 17.680 81,328.000
IPG PHOTONICS CORP
1,020 141.290 144,115.800
COPART INC
5,400 51.710 279,234.000
DIAMONDBACK ENERGY INC
2,650 112.000 296,800.000
SEATTLE GENETICS INC
2,900 62.880 182,352.000
ALIGN TECHNOLOGY INC
1,950 228.700 445,965.000
TRANSDIGM GROUP INC
1,280 367.370 470,233.600
NIELSEN HOLDINGS PLC
9,000 27.150 244,350.000
KINDER MORGAN INC
50,981 16.870 860,049.470
HCA HEALTHCARE INC
7,350 144.500 1,062,075.000
CABOT OIL & GAS CORP
12,050 24.690 297,514.500
T-MOBILE US INC
9,000 68.680 618,120.000
ZILLOW GROUP INC - C
2,900 36.800 106,720.000
COCA-COLA CO/THE
105,100 48.980 5,147,798.000
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS
5,750 48.730 280,197.500
EXPEDITORS INTL WASH INC
4,550 75.870 345,208.500
EATON VANCE CORP 3,050 40.700 124,135.000
FRANKLIN RESOURCES INC
8,650 33.500 289,775.000
CSX CORP 21,400 71.770 1,535,878.000
FLUOR CORP
3,650 41.080 149,942.000
LABORATORY CRP OF AMER
2,600 161.810 420,706.000
HLDGS
EXPEDIA GROUP INC
3,225 119.740 386,161.500
AUTOLIV INC
2,150 86.330 185,609.500
AMAZON.COM INC
10,740 1,673.570 17,974,141.800
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A
6,650 20.870 138,785.500
FLOWSERVE CORP
3,200 47.740 152,768.000
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
5,450 162.800 887,260.000
EXXON MOBIL CORP
109,905 79.060 8,689,089.300
FLIR SYSTEMS INC
3,400 45.670 155,278.000
AES CORP
17,000 15.440 262,480.000
63/143
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
L3 TECHNOLOGIES INC
2,050 182.940 375,027.000
EVEREST RE GROUP LTD
1,020 220.120 224,522.400
EOG RESOURCES INC
15,250 105.470 1,608,417.500
AKAMAI TECHNOLOGIES INC
4,450 68.110 303,089.500
ABIOMED INC
1,080 331.990 358,549.200
AMERISOURCEBERGEN CORP
4,250 90.500 384,625.000
AGILENT TECHNOLOGIES INC
8,390 71.570 600,472.300
FORD MOTOR CO
95,623 9.370 895,987.510
MACY'S INC
8,098 33.740 273,226.520
DISCOVERY INC - A
3,990 31.630 126,203.700
LIBERTY GLOBAL PLC-A
4,887 24.920 121,784.040
DISCOVERY INC-C
7,989 28.660 228,964.740
AERCAP HOLDINGS NV 3,400 52.630 178,942.000
FORTINET INC
3,800 73.900 280,820.000
MARKEL CORP 360 1,116.150 401,814.000
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A
4,400 21.820 96,008.000
NEXTERA ENERGY INC
12,250 177.120 2,169,720.000
FREEPORT-MCMORAN INC
36,408 11.820 430,342.560
US BANCORP
40,350 54.040 2,180,514.000
UNITED RENTALS INC
2,150 115.920 249,228.000
F5 NETWORKS INC
1,600 173.530 277,648.000
FASTENAL CO
7,700 59.260 456,302.000
FISERV INC
10,700 78.440 839,308.000
GENERAL ELECTRIC CO
226,350 7.940 1,797,219.000
NEKTAR THERAPEUTICS
4,450 39.260 174,707.000
NORWEGIAN CRUISE LINE
5,600 51.560 288,736.000
HOLDIN
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
6,050 23.070 139,573.500
GENERAL MOTORS CO
33,400 36.760 1,227,784.000
TRIPADVISOR INC 2,750 63.540 174,735.000
GENERAL DYNAMICS CORP
6,600 182.170 1,202,322.000
GOLDMAN SACHS GROUP INC 9,340 194.850 1,819,899.000
ALPHABET INC-CL A
7,760 1,094.580 8,493,940.800
ALPHABET INC-CL C
8,177 1,088.300 8,899,029.100
OWENS CORNING
2,750 51.590 141,872.500
GENERAL MILLS INC
15,650 42.210 660,586.500
FIRSTENERGY CORP
12,568 37.150 466,901.200
GENUINE PARTS CO
3,750 103.090 386,587.500
IHS MARKIT LTD
10,184 52.800 537,715.200
64/143
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FIFTH THIRD BANCORP
17,600 27.540 484,704.000
HARRIS CORP
3,050 143.130 436,546.500
AMERICAN AIRLINES GROUP INC
3,000 38.420 115,260.000
HALLIBURTON CO
23,400 31.890 746,226.000
HOME DEPOT INC
29,850 175.660 5,243,451.000
ASSURANT INC
1,400 97.800 136,920.000
HUNTINGTON BANCSHARES INC
29,400 14.500 426,300.000
HUNTINGTON INGALLS
1,190 214.850 255,671.500
INDUSTRIE
HERSHEY CO/THE
3,750 107.450 402,937.500
HARLEY-DAVIDSON INC
4,450 42.490 189,080.500
HUMANA INC
3,600 330.290 1,189,044.000
NXP SEMICONDUCTORS NV 8,950 82.910 742,044.500
HELMERICH & PAYNE
2,900 61.150 177,335.000
HENRY SCHEIN INC 4,050 89.140 361,017.000
HP INC
43,300 22.860 989,838.000
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE
39,400 15.120 595,728.000
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
4,800 39.890 191,472.000
C
HOLLYFRONTIER CORP
4,300 61.680 265,224.000
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-
5,450 30.380 165,571.000
C
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM
2,100 39.620 83,202.000
A
ARCH CAPITAL GROUP LTD
10,350 28.380 293,733.000
KRAFT HEINZ CO/THE
16,153 51.190 826,872.070
INTL BUSINESS MACHINES CORP
23,850 121.480 2,897,298.000
INTERNATIONAL PAPER CO
10,000 45.740 457,400.000
FORTUNE BRANDS HOME &
3,600 43.420 156,312.000
SECURI
ZOETIS INC
12,650 92.770 1,173,540.500
INGERSOLL-RAND PLC
6,579 103.370 680,071.230
CHENIERE ENERGY INC
5,450 61.650 335,992.500
ALLEGION PLC
2,450 91.750 224,787.500
LEGGETT & PLATT INC
3,500 38.780 135,730.000
LIBERTY GLOBAL PLC- C
13,673 24.360 333,074.280
WASTE CONNECTIONS INC
6,857 78.300 536,903.100
JUNIPER NETWORKS INC
8,900 28.590 254,451.000
JM SMUCKER CO/THE
2,920 103.440 302,044.800
65/143
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
JOHNSON & JOHNSON
69,600 145.850 10,151,160.000
ABBVIE INC
39,429 89.910 3,545,061.390
HOLOGIC INC
7,100 44.410 315,311.000
KIMBERLY-CLARK CORP
8,950 114.950 1,028,802.500
KROGER CO
21,850 30.360 663,366.000
KLA-TENCOR CORP
4,100 96.690 396,429.000
LOCKHEED MARTIN CORP
6,670 302.420 2,017,141.400
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
2,320 191.680 444,697.600
L BRANDS INC
5,900 33.590 198,181.000
LOWE'S COS INC
21,200 93.200 1,975,840.000
ELI LILLY & CO
25,250 117.000 2,954,250.000
LAM RESEARCH CORP
4,230 152.750 646,132.500
JONES LANG LASALLE INC 1,250 141.190 176,487.500
LOEWS CORP
7,250 47.980 347,855.000
LINCOLN NATIONAL CORP 5,799 62.490 362,379.510
MCDONALD'S CORP
20,350 189.260 3,851,441.000
3M CO
15,350 204.560 3,139,996.000
FACEBOOK INC-CLASS A
62,450 138.680 8,660,566.000
DELL TECHNOLOGIES INC-CL V
5,104 106.000 541,024.000
MANPOWERGROUP INC
1,600 80.150 128,240.000
S&P GLOBAL INC
6,500 180.350 1,172,275.000
MARTIN MARIETTA MATERIALS
1,600 196.810 314,896.000
CONCHO RESOURCES INC
5,250 131.500 690,375.000
FIRST DATA CORP- CLASS A
13,450 18.970 255,146.500
ZAYO GROUP HOLDINGS INC
5,300 26.000 137,800.000
PHILLIPS 66
11,600 92.680 1,075,088.000
TECHNIPFMC PLC
11,150 23.690 264,143.500
MGM RESORTS INTERNATIONAL
13,400 27.320 366,088.000
MATTEL INC
8,700 13.760 119,712.000
DXC TECHNOLOGY CO
7,338 62.310 457,230.780
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS
3,200 149.050 476,960.000
MYLAN NV
13,750 34.040 468,050.000
METLIFE INC
22,700 44.390 1,007,653.000
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
15,700 16.070 252,299.000
LTD
ARISTA NETWORKS INC
1,390 236.310 328,470.900
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A
4,200 43.110 181,062.000
MOTOROLA SOLUTIONS INC
4,278 132.580 567,177.240
66/143
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
METTLER-TOLEDO
640 630.920 403,788.800
INTERNATIONAL
BAKER HUGHES A GE CO
13,273 23.110 306,739.030
ROCKWELL AUTOMATION INC
3,230 171.770 554,817.100
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC
2,940 40.040 117,717.600
MERCK & CO. INC.
69,621 77.910 5,424,172.110
DOWDUPONT INC
59,855 57.240 3,426,100.200
MASCO CORP
7,900 31.280 247,112.000
M & T BANK CORP
3,519 168.690 593,620.110
MARSH & MCLENNAN COS
13,250 87.170 1,155,002.500
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL
7,722 121.840 940,848.480
A
WORKDAY INC-CLASS A
3,750 145.300 544,875.000
SQUARE INC - A
7,750 69.900 541,725.000
TRANSUNION 4,700 63.830 300,001.000
VISTRA ENERGY CORP
8,700 23.200 201,840.000
MICHAEL KORS HOLDINGS LTD
3,850 43.800 168,630.000
WORLDPAY INC-CLASS A
7,950 85.580 680,361.000
NETAPP INC
6,850 67.400 461,690.000
NIKE INC -CL B
33,200 74.340 2,468,088.000
NORFOLK SOUTHERN CORP
7,400 168.440 1,246,456.000
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
6,000 74.420 446,520.000
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC
3,450 76.270 263,131.500
ALLY FINANCIAL INC
11,450 26.480 303,196.000
NORTHROP GRUMMAN CORP
4,300 260.670 1,120,881.000
APTIV PLC
6,850 71.500 489,775.000
NEWMONT MINING CORP
14,000 32.340 452,760.000
MCKESSON CORP
5,300 127.010 673,153.000
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
7,100 55.340 392,914.000
XYLEM INC
4,800 71.300 342,240.000
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL
40,450 86.960 3,517,532.000
NUCOR CORP
8,200 59.980 491,836.000
WESTERN UNION CO
11,746 18.680 219,415.280
GODADDY INC - CLASS A
4,500 65.860 296,370.000
NEWELL BRANDS INC
12,292 23.800 292,549.600
EVERGY INC
6,950 58.820 408,799.000
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP
19,700 70.910 1,396,927.000
LIBERTY BROADBAND-C
2,850 84.630 241,195.500
LINDE PLC
14,796 159.310 2,357,150.760
67/143
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
PAYCHEX INC
8,350 69.920 583,832.000
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
2,120 354.850 752,282.000
ALTRIA GROUP INC
49,100 55.940 2,746,654.000
P ▶ & E CORP
13,250 26.760 354,570.000
PFIZER INC
152,013 45.510 6,918,111.630
ALKERMES PLC
4,000 35.750 143,000.000
XCEL ENERGY INC
13,150 51.530 677,619.500
STRYKER CORP
8,700 170.910 1,486,917.000
PARKER HANNIFIN CORP
3,500 168.900 591,150.000
PIONEER NATURAL RESOURCES
4,500 149.170 671,265.000
CO
POLARIS INDUSTRIES INC
1,550 96.390 149,404.500
PROCTER & GAMBLE CO/THE 65,067 92.820 6,039,518.940
EXELON CORP
25,472 45.670 1,163,306.240
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 5,750 123.340 709,205.000
NVR INC
90 2,473.770 222,639.300
CONOCOPHILLIPS 30,300 66.870 2,026,161.000
PEPSICO INC
36,600 118.270 4,328,682.000
PRUDENTIAL FINANCIAL INC
11,000 92.910 1,022,010.000
AMERICAN WATER WORKS CO INC
4,850 92.480 448,528.000
ACCENTURE PLC-CL A
16,700 161.070 2,689,869.000
AXIS CAPITAL HOLDINGS LTD
2,200 55.310 121,682.000
PENTAIR PLC
4,205 42.470 178,586.350
QUALCOMM INC
36,950 58.110 2,147,164.500
INVESCO LTD 10,950 20.250 221,737.500
ADVANCE AUTO PARTS INC
1,900 177.670 337,573.000
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 7,200 49.680 357,696.000
RAYTHEON COMPANY
7,520 173.580 1,305,321.600
RED HAT INC
4,550 177.890 809,399.500
REGENERON PHARMACEUTICALS
2,090 359.570 751,501.300
REPUBLIC SERVICES INC
6,000 76.790 460,740.000
BOOKING HOLDINGS INC
1,250 1,865.150 2,331,437.500
ROSS STORES INC
9,950 85.940 855,103.000
PACKAGING CORP OF AMERICA
2,400 96.500 231,600.000
RESMED INC
3,700 110.500 408,850.000
QUEST DIAGNOSTICS INC
3,550 87.940 312,187.000
ROBERT HALF INTL INC
3,050 61.820 188,551.000
RALPH LAUREN CORP
1,450 111.290 161,370.500
REGIONS FINANCIAL CORP
28,835 16.210 467,415.350
68/143
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CHEVRON CORP
49,718 118.850 5,908,984.300
EDISON INTERNATIONAL
8,300 54.720 454,176.000
TESLA INC
3,300 341.170 1,125,861.000
SYMANTEC CORP
16,150 22.580 364,667.000
STANLEY BLACK & DECKER INC
3,922 127.460 499,898.120
SYNOPSYS INC
3,750 89.520 335,700.000
CHARTER COMMUNICATIONS INC-
4,505 330.330 1,488,136.650
A
CBRE GROUP INC - A
8,700 43.140 375,318.000
TWITTER INC
17,900 31.300 560,270.000
SOUTHERN CO/THE
26,650 46.540 1,240,291.000
SYSCO CORP
12,700 67.540 857,758.000
TRAVELERS COS INC/THE 7,123 130.630 930,477.490
SEI INVESTMENTS COMPANY
3,550 53.480 189,854.000
STERICYCLE INC 2,150 48.210 103,651.500
STEEL DYNAMICS INC
6,200 34.980 216,876.000
SCHLUMBERGER LTD
35,902 45.900 1,647,901.800
SENSATA TECHNOLOGIES
4,600 45.810 210,726.000
HOLDING
AT&T INC
188,791 30.570 5,771,340.870
SOUTHWEST AIRLINES CO
3,650 53.230 194,289.500
ON SEMICONDUCTOR CORP
11,000 18.500 203,500.000
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
2,190 419.760 919,274.400
SEMPRA ENERGY
6,450 112.670 726,721.500
TIFFANY & CO
2,950 89.770 264,821.500
SEAGATE TECHNOLOGY
7,050 42.650 300,682.500
TEXAS INSTRUMENTS INC
25,300 97.430 2,464,979.000
SALESFORCE.COM INC
18,600 139.720 2,598,792.000
WESTROCK CO
6,630 46.350 307,300.500
JOHNSON CONTROLS
23,884 34.270 818,504.680
INTERNATION
UNION PACIFIC CORP 20,150 150.480 3,032,172.000
MARATHON OIL CORP
22,600 16.550 374,030.000
MARATHON PETROLEUM CORP
17,838 64.900 1,157,686.200
UNITED TECHNOLOGIES CORP
21,437 121.200 2,598,164.400
UNITED PARCEL SERVICE-CL B
17,900 113.260 2,027,354.000
UNUM GROUP
5,900 36.390 214,701.000
SPRINT CORP
20,765 6.320 131,234.800
ANTERO RESOURCES CORP
5,100 13.480 68,748.000
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IQVIA HOLDINGS INC
4,194 124.950 524,040.300
VOYA FINANCIAL INC
4,350 44.670 194,314.500
AMEREN CORPORATION
6,250 67.820 423,875.000
UNITEDHEALTH GROUP INC
24,976 282.550 7,056,968.800
VERISIGN INC
2,900 156.660 454,314.000
VALERO ENERGY CORP
11,292 79.470 897,375.240
ULTA BEAUTY INC
1,510 300.370 453,558.700
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL
6,838 33.180 226,884.840
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B
2,300 137.860 317,078.000
ANTHEM INC
6,740 292.170 1,969,225.800
WALT DISNEY CO/THE
38,700 116.610 4,512,807.000
WELLS FARGO & CO
119,622 54.040 6,464,372.880
WASTE MANAGEMENT INC 11,050 92.720 1,024,556.000
WILLIAMS COS INC
31,900 25.560 815,364.000
TRACTOR SUPPLY COMPANY 3,200 94.670 302,944.000
WHIRLPOOL CORP
1,700 126.400 214,880.000
WALMART INC
38,200 97.290 3,716,478.000
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL
2,900 81.240 235,596.000
A
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC
5,300 114.960 609,288.000
WYNN RESORTS LTD
2,600 108.120 281,112.000
XEROX CORP
5,911 26.880 158,887.680
WABTEC CORP
2,250 92.660 208,485.000
TJX COMPANIES INC
32,800 47.490 1,557,672.000
WATERS CORP
2,050 203.490 417,154.500
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS
1,800 95.070 171,126.000
ALLERGAN PLC
8,857 155.240 1,374,960.680
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
22,000 84.850 1,866,700.000
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
3,523 158.490 558,360.270
WESTERN DIGITAL CORP
7,800 45.520 355,056.000
WEC ENERGY GROUP INC
8,280 71.000 587,880.000
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
13,400 54.520 730,568.000
GP
VISA INC-CLASS A SHARES
46,050 139.100 6,405,555.000
PPL CORP
18,600 30.670 570,462.000
PULTEGROUP INC
6,900 26.730 184,437.000
PPG INDUSTRIES INC
6,450 108.470 699,631.500
NORTHERN TRUST CORP
5,650 97.000 548,050.000
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NVIDIA CORP
15,000 157.360 2,360,400.000
IAC/INTERACTIVECORP 2,050 180.280 369,574.000
PNC FINANCIAL SERVICES
12,243 133.650 1,636,276.950
GROUP
QURATE RETAIL INC
11,450 22.440 256,938.000
HD SUPPLY HOLDINGS INC
4,700 39.280 184,616.000
TYSON FOODS INC-CL A
7,900 57.720 455,988.000
NETFLIX INC
11,340 288.750 3,274,425.000
THERMO FISHER SCIENTIFIC
10,500 248.570 2,609,985.000
INC
TORCHMARK CORP
2,925 87.320 255,411.000
FIRST REPUBLIC BANK/CA
4,250 96.190 408,807.500
TEXTRON INC
6,850 55.960 383,326.000
TWENTY-FIRST CENTURY FOX-A
27,500 49.530 1,362,075.000
TWENTY-FIRST CENTURY FOX -
11,600 49.300 571,880.000
B
NEWS CORP - CLASS A
10,237 13.210 135,230.770
OGE ENERGY CORP
5,300 38.890 206,117.000
OMNICOM GROUP
6,050 77.180 466,939.000
ORACLE CORP
79,283 47.900 3,797,655.700
MASTERCARD INC - A
24,050 196.660 4,729,673.000
ONEOK INC
10,750 61.340 659,405.000
CENTURYLINK INC
25,352 18.620 472,054.240
ROPER TECHNOLOGIES INC
2,720 293.870 799,326.400
YUM! BRANDS INC
8,300 91.860 762,438.000
TAKE-TWO INTERACTIVE
3,050 111.910 341,325.500
SOFTWRE
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP
1,330 196.700 261,611.000
MOLSON COORS BREWING CO -B
5,050 64.310 324,765.500
NOBLE ENERGY INC
12,400 24.270 300,948.000
BANK OF AMERICA CORP
249,101 28.040 6,984,792.040
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC
4,600 96.750 445,050.000
NORDSTROM INC
3,000 52.300 156,900.000
AMERICAN EXPRESS CO
19,050 111.310 2,120,455.500
ANALOG DEVICES INC
9,549 89.520 854,826.480
ADVANCED MICRO DEVICES
23,800 21.430 510,034.000
TD AMERITRADE HOLDING CORP
7,200 53.120 382,464.000
AMERICAN INTERNATIONAL
23,022 43.440 1,000,075.680
GROUP
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ANADARKO PETROLEUM CORP
13,500 53.700 724,950.000
SKYWORKS SOLUTIONS INC
4,800 71.230 341,904.000
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD
4,450 111.630 496,753.500
NEWFIELD EXPLORATION CO
5,100 17.550 89,505.000
AVERY DENNISON CORP
2,300 95.330 219,259.000
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A
15,350 70.300 1,079,105.000
EMERSON ELECTRIC CO
16,550 67.330 1,114,311.500
AON PLC
6,300 163.680 1,031,184.000
AMGEN INC
17,250 202.370 3,490,882.500
TAPESTRY INC
7,650 38.010 290,776.500
EATON CORP PLC
11,536 76.010 876,851.360
CELGENE CORP
19,200 70.160 1,347,072.000
CONSTELLATION BRANDS INC-A 4,330 196.210 849,589.300
APPLIED MATERIALS INC
26,300 36.540 961,002.000
CIT GROUP INC 3,300 46.290 152,757.000
CIMAREX ENERGY CO
2,500 83.600 209,000.000
CME GROUP INC
9,350 188.910 1,766,308.500
NATIONAL OILWELL VARCO INC
9,894 32.730 323,830.620
ECOLAB INC
6,850 158.390 1,084,971.500
EQUIFAX INC
3,150 102.800 323,820.000
GAP INC/THE
5,950 26.650 158,567.500
GILEAD SCIENCES INC
33,600 69.690 2,341,584.000
HORMEL FOODS CORP
7,750 45.230 350,532.500
STATE STREET CORP
9,743 72.370 705,100.910
SUNTRUST BANKS INC
12,048 62.490 752,879.520
SCHWAB (CHARLES) CORP
31,800 44.160 1,404,288.000
BAXTER INTERNATIONAL INC
13,100 68.020 891,062.000
CAMPBELL SOUP CO
4,850 39.630 192,205.500
CROWN HOLDINGS INC
3,450 50.930 175,708.500
CARDINAL HEALTH INC
8,300 55.020 456,666.000
FEDEX CORP
6,600 227.500 1,501,500.000
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
12,654 88.870 1,124,560.980
FMC CORP
3,600 83.050 298,980.000
FLEX LTD
12,900 8.550 110,295.000
CERNER CORP
7,750 57.350 444,462.500
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
2,624 141.580 371,505.920
CITRIX SYSTEMS INC
3,700 110.460 408,702.000
INTEL CORP
120,500 47.700 5,747,850.000
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
INTERPUBLIC GROUP OF COS
10,200 24.350 248,370.000
INC
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP
9,100 44.280 402,948.000
ILLINOIS TOOL WORKS
7,950 135.900 1,080,405.000
SIRIUS XM HOLDINGS INC
41,700 6.320 263,544.000
ILLUMINA INC
3,870 337.960 1,307,905.200
SEALED AIR CORP
4,400 36.410 160,204.000
INTUITIVE SURGICAL INC
2,970 520.970 1,547,280.900
CHECK POINT SOFTWARE TECH
3,450 110.380 380,811.000
SNAP-ON INC
1,550 164.000 254,200.000
CARMAX INC
4,600 66.090 304,014.000
COMERICA INC
4,500 78.990 355,455.000
INGREDION INC 1,900 103.810 197,239.000
DUKE ENERGY CORP
18,378 87.600 1,609,912.800
TARGET CORP 13,250 71.170 943,002.500
DOVER CORP
3,900 84.040 327,756.000
WW GRAINGER INC
1,300 311.190 404,547.000
JACOBS ENGINEERING GROUP
3,400 65.100 221,340.000
INC
CINTAS CORP
2,350 188.040 441,894.000
CONAGRA BRANDS INC
12,700 32.270 409,829.000
CLOROX COMPANY
3,300 166.050 547,965.000
ENTERGY CORP
4,750 85.870 407,882.500
MICROSOFT CORP
189,200 110.190 20,847,948.000
INCYTE CORP
4,600 64.790 298,034.000
CVS HEALTH CORP
33,569 80.000 2,685,520.000
MEDTRONIC PLC
34,988 96.600 3,379,840.800
MICRON TECHNOLOGY INC
30,550 37.910 1,158,150.500
BLACKROCK INC
3,130 422.940 1,323,802.200
CENTERPOINT ENERGY INC
12,900 27.740 357,846.000
HASBRO INC
3,100 96.850 300,235.000
KELLOGG CO
6,850 63.250 433,262.500
KEYCORP 28,200 18.140 511,548.000
KANSAS CITY SOUTHERN
2,750 101.180 278,245.000
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-
38,461 44.530 1,712,668.330
A
KOHLS CORP
4,450 67.100 298,595.000
COOPER COS INC/THE
1,300 277.420 360,646.000
NEW YORK COMMUNITY BANCORP
12,000 10.560 126,720.000
73/143
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
APACHE CORP
9,860 35.540 350,424.400
CHUBB LTD
12,049 134.210 1,617,096.290
ARROW ELECTRONICS INC
2,150 76.470 164,410.500
ALLSTATE CORP
9,200 88.480 814,016.000
EBAY INC
24,900 29.520 735,048.000
PAYPAL HOLDINGS INC
29,300 84.260 2,468,818.000
EASTMAN CHEMICAL CO
3,750 79.040 296,400.000
XILINX INC
6,550 91.200 597,360.000
EXPRESS SCRIPTS HOLDING CO
14,710 101.220 1,488,946.200
DISH NETWORK CORP-A
5,750 32.960 189,520.000
ZIONS BANCORP NA
5,200 48.210 250,692.000
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A
5,750 141.500 813,625.000
TOLL BROTHERS INC 3,800 33.610 127,718.000
TRIMBLE INC
6,400 37.400 239,360.000
LENNAR CORP-A 7,600 43.040 327,104.000
LEAR CORP
1,650 134.870 222,535.500
E*TRADE FINANCIAL CORP
7,000 51.460 360,220.000
PROGRESSIVE CORP
15,400 65.190 1,003,926.000
PACCAR INC
9,137 61.310 560,189.470
PVH CORP
2,000 109.770 219,540.000
BIOGEN INC
5,460 326.610 1,783,290.600
IDEXX LABORATORIES INC
2,220 201.120 446,486.400
STARBUCKS CORP
35,450 66.880 2,370,896.000
PERRIGO CO PLC
3,400 64.110 217,974.000
EVERSOURCE ENERGY
8,130 67.070 545,279.100
INTUIT INC
6,300 209.190 1,317,897.000
BORGWARNER INC
5,600 39.370 220,472.000
BEST BUY CO INC
6,500 64.070 416,455.000
BALL CORP
8,734 49.570 432,944.380
BOSTON SCIENTIFIC CORP
36,047 37.040 1,335,180.880
ELECTRONIC ARTS INC
7,850 86.390 678,161.500
VULCAN MATERIALS CO
3,450 106.920 368,874.000
VERTEX PHARMACEUTICALS INC
6,600 179.450 1,184,370.000
VF CORP
8,700 79.460 691,302.000
CBS CORP-CLASS B NON VOTING
8,871 55.350 491,009.850
VIACOM INC-CLASS B
9,271 32.030 296,950.130
MOHAWK INDUSTRIES INC
1,570 127.380 199,986.600
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC
2,400 121.190 290,856.000
CARNIVAL CORP
11,200 60.730 680,176.000
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
COMCAST CORP-CLASS A
118,890 39.420 4,686,643.800
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD
6,100 36.990 225,639.000
JARDINE MATHESON HLDGS LTD
5,900 64.900 382,910.000
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD
9,000 8.850 79,650.000
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD
31,300 6.380 199,694.000
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
613,411,193.160
(69,603,768,088)
イギリス・ポン
株 イギリス・ポンド イギリス・ポンド
ド
MERLIN ENTERTAINMENT
19,300 3.450 66,585.000
TUI AG-DI
11,897 11.960 142,288.120
BP PLC
530,000 5.221 2,767,130.000
UNILEVER PLC
32,310 42.545 1,374,628.950
BARCLAYS PLC
450,000 1.672 752,580.000
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC
44,000 8.476 372,944.000
MARKS & SPENCER GROUP PLC
42,100 3.027 127,436.700
RANDGOLD RESOURCES LTD
2,480 64.500 159,960.000
PRUDENTIAL PLC
69,000 15.485 1,068,465.000
ROYAL BANK OF SCOTLAND
126,791 2.214 280,715.270
GROUP
JOHNSON MATTHEY PLC
4,964 30.090 149,366.760
BAE SYSTEMS PLC
85,600 4.903 419,696.800
AVIVA PLC
107,566 4.114 442,526.520
GLAXOSMITHKLINE PLC
130,902 15.976 2,091,290.350
INFORMA PLC
32,000 7.096 227,072.000
MICRO FOCUS INTERNATIONAL
11,500 15.730 180,895.000
MELROSE INDUSTRIES PLC
126,300 1.844 232,897.200
MEDICLINIC INTERNATIONAL
9,300 3.654 33,982.200
PLC
AUTO TRADER GROUP PLC
25,300 4.373 110,636.900
DCC PLC
2,600 59.350 154,310.000
GVC HOLDINGS PLC
14,000 7.515 105,210.000
CONVATEC GROUP PLC
33,000 1.532 50,572.500
ROYAL MAIL PLC
22,300 3.237 72,185.100
NMC HEALTH PLC
2,700 35.420 95,634.000
RELX PLC
52,846 16.550 874,601.300
DIAGEO PLC
65,300 28.290 1,847,337.000
RIO TINTO PLC
31,450 36.190 1,138,175.500
STANDARD CHARTERED PLC
81,300 6.153 500,238.900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TESCO PLC
254,800 2.000 509,600.000
FRESNILLO PLC
5,600 7.772 43,523.200
SMITH & NEPHEW PLC
23,550 14.225 334,998.750
GLENCORE PLC
306,625 2.933 899,331.120
WOOD GROUP (JOHN) PLC
18,000 6.466 116,388.000
HARGREAVES LANSDOWN PLC
7,400 19.450 143,930.000
SMITHS GROUP PLC
10,233 14.175 145,052.770
BABCOCK INTL GROUP PLC
6,100 5.814 35,465.400
DIRECT LINE INSURANCE GROUP
36,883 3.269 120,570.520
PEARSON PLC
20,163 9.610 193,766.430
SAINSBURY (J) PLC
45,225 3.126 141,373.350
NEXT PLC
3,550 50.600 179,630.000
TAYLOR WIMPEY PLC 84,200 1.385 116,659.100
WHITBREAD PLC
4,961 46.660 231,480.260
BUNZL PLC 8,855 24.520 217,124.600
VODAFONE GROUP PLC
702,183 1.677 1,177,982.200
CRODA INTERNATIONAL PLC
3,443 49.300 169,739.900
KINGFISHER PLC
55,411 2.576 142,738.730
WPP PLC
33,100 8.680 287,308.000
UNITED UTILITIES GROUP PLC
17,127 7.790 133,419.330
SEVERN TRENT PLC
6,333 18.770 118,870.410
RECKITT BENCKISER GROUP PLC
17,850 66.220 1,182,027.000
ST JAMES'S PLACE PLC
13,600 10.335 140,556.000
SCHRODERS PLC
3,050 25.900 78,995.000
SSE PLC
26,400 10.990 290,136.000
WEIR GROUP PLC/THE
6,150 14.655 90,128.250
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
25,900 4.727 122,429.300
ASTRAZENECA PLC
33,400 61.540 2,055,436.000
FERGUSON PLC
6,237 50.520 315,093.240
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
155,100 2.474 383,717.400
3I GROUP PLC
25,391 8.582 217,905.560
ASHTEAD GROUP PLC
12,700 17.955 228,028.500
SAGE GROUP PLC/THE
27,614 6.060 167,340.840
NATIONAL GRID PLC
90,034 8.340 750,883.560
LLOYDS BANKING GROUP PLC
1,919,965 0.561 1,077,868.350
RSA INSURANCE GROUP PLC
26,260 5.398 141,751.480
IMPERIAL BRANDS PLC
25,400 24.180 614,172.000
CENTRICA PLC
152,660 1.361 207,846.590
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE
3,200 33.060 105,792.000
76/143
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BRITISH AMERICAN TOBACCO
60,510 27.810 1,682,783.100
PLC
BHP GROUP PLC
56,577 15.310 866,193.870
ASSOCIATED BRITISH FOODS
9,100 24.470 222,677.000
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
530,250 6.692 3,548,433.000
SHIRE PLC
24,324 45.050 1,095,796.200
ANGLO AMERICAN PLC
32,883 16.110 529,745.130
MONDI PLC
9,350 17.340 162,129.000
WM MORRISON SUPERMARKETS
59,300 2.435 144,395.500
CARNIVAL PLC
4,861 46.280 224,967.080
EASYJET PLC
4,000 11.435 45,740.000
COMPASS GROUP PLC
42,239 16.705 705,602.490
PERSIMMON PLC
8,500 19.655 167,067.500
BT GROUP PLC 222,400 2.619 582,576.800
COCA-COLA HBC AG-DI
5,200 23.800 123,760.000
BURBERRY GROUP PLC
11,339 18.285 207,333.610
INTERCONTINENTAL HOTELS
4,636 43.190 200,228.840
GROU
TRAVIS PERKINS PLC
6,900 10.980 75,762.000
INTERTEK GROUP PLC
4,400 48.040 211,376.000
ITV PLC
93,100 1.504 140,022.400
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP
8,349 40.830 340,889.670
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
121,700 23.720 2,886,724.000
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS
99,568 24.145 2,404,069.360
MEGGITT PLC
19,500 5.168 100,776.000
G4S PLC
37,800 1.964 74,258.100
ADMIRAL GROUP PLC
4,950 21.060 104,247.000
INVESTEC PLC
18,300 4.893 89,541.900
ANTOFAGASTA PLC
9,800 8.364 81,967.200
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC
58,762 2.705 158,980.590
EXPERIAN PLC 24,054 18.970 456,304.380
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
47,102,767.930
(6,830,372,378)
イスラエル・
株 イスラエル・シュケル イスラエル・シュケル
シュケル
AZRIELI GROUP LTD
1,000 186.700 186,700.000
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM
48,300 4.280 206,724.000
CO
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ISRAEL CHEMICALS LTD
17,600 21.740 382,624.000
ELBIT SYSTEMS LTD
600 455.000 273,000.000
BANK HAPOALIM BM
26,600 25.500 678,300.000
BANK LEUMI LE-ISRAEL
41,000 24.420 1,001,220.000
NICE LTD
1,650 428.000 706,200.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
3,000 67.550 202,650.000
イスラエル・シュケル 小計 イスラエル・シュケル
3,637,418.000
(111,304,991)
オーストラリ
株 オーストラリア・ドル オーストラリア・ドル
ア・ドル
HEALTHSCOPE LTD
45,500 2.200 100,100.000
MEDIBANK PRIVATE LTD
72,800 2.480 180,544.000
BHP BILLITON LIMITED
84,750 30.980 2,625,555.000
SOUTH32 LTD
134,100 3.140 421,074.000
ALUMINA LTD
62,300 2.310 143,913.000
WOODSIDE PETROLEUM LTD
24,500 31.170 763,665.000
FORTESCUE METALS GROUP LTD
42,500 4.030 171,275.000
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
13,300 10.820 143,906.000
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD
71,250 24.910 1,774,837.500
WESTPAC BANKING CORP
90,248 26.420 2,384,352.160
SANTOS LTD
45,200 5.640 254,928.000
AUSNET SERVICES
50,000 1.585 79,250.000
AUST AND NZ BANKING GROUP
77,000 27.150 2,090,550.000
RIO TINTO LTD
10,950 73.250 802,087.500
ORIGIN ENERGY LTD
46,200 6.590 304,458.000
AMCOR LIMITED
31,400 13.430 421,702.000
AURIZON HOLDINGS LTD
54,300 4.250 230,775.000
COLES GROUP LTD
29,745 12.390 368,540.550
OIL SEARCH LTD
35,300 7.320 258,396.000
SEEK LTD
8,300 18.760 155,708.000
TREASURY WINE ESTATES LTD
19,100 14.850 283,635.000
NEWCREST MINING LTD
19,750 20.780 410,405.000
INCITEC PIVOT LTD
42,300 3.810 161,163.000
COMMONWEALTH BANK OF
46,200 72.430 3,346,266.000
AUSTRAL
CALTEX AUSTRALIA LTD
7,150 27.490 196,553.500
ORICA LTD
10,100 17.720 178,972.000
QBE INSURANCE GROUP LTD
36,050 11.480 413,854.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CIMIC GROUP LTD
2,400 42.940 103,056.000
WOOLWORTHS GROUP LTD
35,100 29.830 1,047,033.000
COCA-COLA AMATIL LTD
13,700 10.100 138,370.000
TABCORP HOLDINGS LTD
48,400 4.460 215,864.000
CROWN RESORTS LTD
9,600 11.800 113,280.000
TELSTRA CORP LTD
110,500 2.960 327,080.000
AMP LTD
75,000 2.440 183,000.000
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI
12,050 16.450 198,222.500
MACQUARIE GROUP LTD
8,584 116.810 1,002,697.040
ARISTOCRAT LEISURE LTD
15,250 25.440 387,960.000
BANK OF QUEENSLAND LTD
10,800 10.120 109,296.000
CSL LTD
12,050 180.800 2,178,640.000
WESFARMERS LTD 29,745 31.510 937,264.950
COCHLEAR LTD
1,500 172.700 259,050.000
BLUESCOPE STEEL LTD 14,400 11.160 160,704.000
SUNCORP GROUP LTD
34,300 13.550 464,765.000
BORAL LTD
30,500 5.260 160,430.000
ASX LTD
5,000 61.520 307,600.000
COMPUTERSHARE LTD
12,250 18.450 226,012.500
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD
14,000 3.120 43,680.000
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
59,536 7.430 442,352.480
SONIC HEALTHCARE LTD
10,400 23.280 242,112.000
CHALLENGER LTD
13,900 9.840 136,776.000
AGL ENERGY LTD
17,400 18.690 325,206.000
BRAMBLES LTD
41,500 10.480 434,920.000
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP
1,400 48.280 67,592.000
L
RAMSAY HEALTH CARE LTD
3,850 55.560 213,906.000
TPG TELECOM LTD
8,700 7.580 65,946.000
REA GROUP LTD 1,350 76.450 103,207.500
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES
1,650 46.490 76,708.500
L
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
29,339,196.680
(2,437,500,460)
カナダ・ドル 株 カナダ・ドル カナダ・ドル
IMPERIAL OIL LTD
7,600 40.560 308,256.000
CONSTELLATION SOFTWARE INC
500 938.000 469,000.000
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
5,096 17.720 90,301.120
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RESTAURANT BRANDS INTERN
6,387 78.090 498,760.830
WHEATON PRECIOUS METALS
12,000 20.880 250,560.000
CORP
INTACT FINANCIAL CORP
3,850 103.540 398,629.000
BCE INC
4,130 57.120 235,905.600
FRANCO-NEVADA CORP
5,100 90.640 462,264.000
SUNCOR ENERGY INC
42,930 43.550 1,869,601.500
METRO INC
6,200 45.800 283,960.000
NATIONAL BANK OF CANADA
9,000 60.460 544,140.000
BANK OF NOVA SCOTIA
31,800 72.800 2,315,040.000
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE
11,850 112.460 1,332,651.000
TORONTO-DOMINION BANK
48,300 73.480 3,549,084.000
GREAT-WEST LIFECO INC 7,600 30.640 232,864.000
ROYAL BANK OF CANADA
38,350 97.820 3,751,397.000
TOURMALINE OIL CORP 6,600 18.300 120,780.000
VERMILION ENERGY INC
3,700 33.710 124,727.000
TRANSCANADA CORP
23,850 54.400 1,297,440.000
PEMBINA PIPELINE CORP
13,229 44.320 586,309.280
BOMBARDIER INC-B
53,000 2.170 115,010.000
BARRICK GOLD CORP
30,400 17.340 527,136.000
CAE INC
7,200 26.590 191,448.000
THOMSON REUTERS CORP
6,812 66.420 452,453.040
EMPIRE CO LTD 'A'
4,600 25.320 116,472.000
WEST FRASER TIMBER CO LTD
1,600 70.090 112,144.000
CCL INDUSTRIES INC - CL B
3,850 53.130 204,550.500
LINAMAR CORP
1,300 48.000 62,400.000
SEVEN GENERATIONS ENERGY -
6,400 10.190 65,216.000
A
HYDRO ONE LTD
8,400 19.660 165,144.000
LOBLAW COMPANIES LTD
5,460 61.330 334,861.800
WSP GLOBAL INC
2,700 64.490 174,123.000
EMERA INC
1,300 44.800 58,240.000
CANADIAN UTILITIES LTD-A
3,300 31.350 103,455.000
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B
9,500 70.340 668,230.000
AGNICO EAGLE MINES LTD
5,900 46.400 273,760.000
KINROSS GOLD CORP
34,100 3.620 123,442.000
BANK OF MONTREAL
17,100 99.360 1,699,056.000
POWER CORP OF CANADA
9,400 26.620 250,228.000
METHANEX CORP
2,200 74.110 163,042.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHOPIFY INC - CLASS A
2,300 197.860 455,078.000
NUTRIEN LTD
16,519 68.160 1,125,935.040
AURORA CANNABIS INC
17,500 7.510 131,425.000
CANOPY GROWTH CORP
5,500 44.200 243,100.000
CAMECO CORP
10,600 15.850 168,010.000
TELUS CORP
5,400 47.560 256,824.000
POWER FINANCIAL CORP
6,200 28.120 174,344.000
TECK RESOURCES LTD-CLS B
14,000 26.630 372,820.000
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A
1,600 151.440 242,304.000
TURQUOISE HILL RESOURCES
24,800 2.420 60,016.000
LTD
CANADIAN NATURAL RESOURCES
32,800 33.450 1,097,160.000
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 700 614.180 429,926.000
MAGNA INTERNATIONAL INC
8,700 65.760 572,112.000
WESTON (GEORGE) LTD 2,037 97.250 198,098.250
BLACKBERRY LTD
13,500 11.700 157,950.000
SUN LIFE FINANCIAL INC
15,850 48.580 769,993.000
ENBRIDGE INC
48,800 43.950 2,144,760.000
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL
22,050 58.810 1,296,760.500
A
MANULIFE FINANCIAL CORP
52,900 21.770 1,151,633.000
BAUSCH HEALTH COS INC
8,700 31.560 274,572.000
GOLDCORP INC
23,359 12.510 292,221.090
ENCANA CORP
25,800 9.250 238,650.000
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
3,800 279.440 1,061,872.000
LTD
INDUSTRIAL ALLIANCE
2,900 48.290 140,041.000
INSURANC
GILDAN ACTIVEWEAR INC
5,600 42.900 240,240.000
CANADIAN NATL RAILWAY CO
19,250 112.870 2,172,747.500
CGI GROUP INC - CLASS A
6,900 84.320 581,808.000
HUSKY ENERGY INC
9,358 16.010 149,821.580
ONEX CORPORATION
2,200 81.930 180,246.000
SHAW COMMUNICATIONS INC-B
11,600 24.960 289,536.000
FINNING INTERNATIONAL INC
4,400 27.080 119,152.000
SNC-LAVALIN GROUP INC
4,500 48.850 219,825.000
IGM FINANCIAL INC
1,900 33.920 64,448.000
OPEN TEXT CORP
7,000 45.150 316,050.000
CI FINANCIAL CORP
7,000 19.900 139,300.000
81/143
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SAPUTO INC
6,300 40.850 257,355.000
FIRST QUANTUM MINERALS LTD
17,700 12.140 214,878.000
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B
11,600 69.840 810,144.000
FORTIS INC
11,000 46.050 506,550.000
LUNDIN MINING CORP
16,100 5.700 91,770.000
CRESCENT POINT ENERGY CORP
13,300 4.030 53,599.000
CENOVUS ENERGY INC
27,200 9.750 265,200.000
DOLLARAMA INC
8,300 35.840 297,472.000
ATCO LTD -CLASS I
1,700 40.380 68,646.000
ALTAGAS LTD
6,900 14.000 96,600.000
FIRST CAPITAL REALTY INC
4,800 19.940 95,712.000
KEYERA CORP
5,300 28.650 151,845.000
INTER PIPELINE LTD 10,400 21.590 224,536.000
ARC RESOURCES LTD
9,700 9.150 88,755.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
45,333,922.630
(3,872,423,671)
シンガポール・
株 シンガポール・ドル シンガポール・ドル
ドル
UNITED OVERSEAS BANK LTD
35,900 25.110 901,449.000
DBS GROUP HOLDINGS LTD
47,300 24.180 1,143,714.000
SINGAPORE AIRLINES LTD
13,670 9.650 131,915.500
KEPPEL CORP LTD
39,500 6.150 242,925.000
UOL GROUP LTD
14,000 6.230 87,220.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
10,400 8.700 90,480.000
CAPITALAND LTD
68,900 3.160 217,724.000
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
56,800 1.260 71,568.000
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
41,000 2.660 109,060.000
LTD
JARDINE CYCLE & CARRIAGE
2,700 35.290 95,283.000
LTD
OVERSEA-CHINESE BANKING
82,800 11.240 930,672.000
CORP
GENTING SINGAPORE LTD
153,000 0.970 148,410.000
VENTURE CORP LTD
7,200 15.320 110,304.000
SINGAPORE
220,950 3.080 680,526.000
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE TECH ENGINEERING
39,500 3.460 136,670.000
SEMBCORP INDUSTRIES LTD
22,700 2.650 60,155.000
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
164,400 0.230 37,812.000
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SATS LTD
16,000 4.680 74,880.000
SINGAPORE EXCHANGE LTD
20,800 7.280 151,424.000
COMFORTDELGRO CORP LTD
55,300 2.090 115,577.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
49,200 3.090 152,028.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
5,689,796.500
(471,627,232)
スイス・フラン 株 スイス・フラン スイス・フラン
DUFRY AG-REG
850 108.700 92,395.000
UBS GROUP AG-REG
102,250 13.645 1,395,201.250
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG
200 542.000 108,400.000
ADECCO GROUP AG-REG
4,250 49.520 210,460.000
ROCHE HOLDING AG-
18,520 254.200 4,707,784.000
GENUSSCHEIN
PARGESA HOLDING SA-BR
950 70.050 66,547.500
SIKA AG-REG
3,360 124.200 417,312.000
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG
3 80,300.000 240,900.000
ABB LTD-REG
48,700 20.310 989,097.000
SWISS RE AG
8,400 91.480 768,432.000
NESTLE SA-REG
82,000 85.200 6,986,400.000
PARTNERS GROUP HOLDING AG
450 668.500 300,825.000
SCHINDLER HOLDING-PART CERT
1,050 205.600 215,880.000
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG
67,120 11.925 800,406.000
JULIUS BAER GROUP LTD
5,900 41.020 242,018.000
SGS SA-REG
140 2,379.000 333,060.000
SCHINDLER HOLDING AG-REG
500 199.300 99,650.000
VIFOR PHARMA AG
1,200 126.600 151,920.000
TEMENOS AG - REG
1,550 126.400 195,920.000
SWATCH GROUP AG/THE-BR
850 300.900 255,765.000
ZURICH INSURANCE GROUP AG
4,022 313.600 1,261,299.200
BALOISE HOLDING AG - REG
1,300 148.900 193,570.000
CLARIANT AG-REG
5,700 20.400 116,280.000
NOVARTIS AG-REG
57,400 90.360 5,186,664.000
BARRY CALLEBAUT AG-REG
60 1,723.000 103,380.000
CIE FINANCIERE RICHEMONT-
13,960 65.680 916,892.800
REG
SWISSCOM AG-REG
710 475.500 337,605.000
GEBERIT AG-REG
990 391.900 387,981.000
GIVAUDAN-REG 250 2,478.000 619,500.000
STRAUMANN HOLDING AG-REG
270 609.500 164,565.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SONOVA HOLDING AG-REG
1,420 161.500 229,330.000
LONZA GROUP AG-REG
2,010 319.100 641,391.000
SWATCH GROUP AG/THE-REG
1,520 59.250 90,060.000
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
12,790 45.450 581,305.500
SWISS LIFE HOLDING AG-REG
900 391.900 352,710.000
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG
1,490 142.100 211,729.000
SWISS PRIME SITE-REG
2,030 82.150 166,764.500
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC
29 6,850.000 198,650.000
スイス・フラン 小計 スイス・フラン
30,338,049.750
(3,455,503,867)
スウェーデン・ スウェーデン・クロー スウェーデン・クロー
株
クローナ ナ ナ
ICA GRUPPEN AB
1,900 331.700 630,230.000
ERICSSON LM-B SHS
81,130 75.880 6,156,144.400
VOLVO AB-B SHS
42,100 127.000 5,346,700.000
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR
1,800 530.500 954,900.000
SKF AB-B SHARES
9,750 142.400 1,388,400.000
ELECTROLUX AB-SER B
5,950 206.100 1,226,295.000
SWEDISH MATCH AB
4,600 357.700 1,645,420.000
TELE2 AB-B SHS
13,700 114.250 1,565,225.000
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-
43,050 95.040 4,091,472.000
A
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS
41,050 100.500 4,125,525.000
SWEDBANK AB - A SHARES
23,500 210.700 4,951,450.000
HENNES & MAURITZ AB-B SHS
23,550 169.560 3,993,138.000
SKANSKA AB-B SHS
9,150 144.550 1,322,632.500
SANDVIK AB
29,850 134.700 4,020,795.000
INVESTOR AB-B SHS 12,300 393.600 4,841,280.000
ATLAS COPCO AB-A SHS
17,350 219.100 3,801,385.000
SECURITAS AB-B SHS 8,450 152.200 1,286,090.000
TELIA CO AB
77,000 42.050 3,237,850.000
ALFA LAVAL AB
7,700 193.900 1,493,030.000
ATLAS COPCO AB-B SHS
10,300 202.600 2,086,780.000
ASSA ABLOY AB-B
26,850 168.650 4,528,252.500
LUNDBERGS AB-B SHS
1,800 273.600 492,480.000
LUNDIN PETROLEUM AB
4,650 239.000 1,111,350.000
ESSITY AKTIEBOLAG-B
15,700 233.000 3,658,100.000
BOLIDEN AB
7,000 202.500 1,417,500.000
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EPIROC AB-A
17,950 75.290 1,351,455.500
EPIROC AB-B
9,700 72.480 703,056.000
HUSQVARNA AB-B SHS
11,450 72.300 827,835.000
NORDEA BANK ABP
79,400 81.680 6,485,392.000
KINNEVIK AB - B
6,050 237.300 1,435,665.000
HEXAGON AB-B SHS
6,900 459.400 3,169,860.000
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS
4,600 185.200 851,920.000
スウェーデン・クロー
スウェーデン・クローナ 小計
ナ
84,197,607.900
(1,053,312,075)
デンマーク・ク
株 デンマーク・クローネ デンマーク・クローネ
ローネ
NOVO NORDISK A/S-B
48,200 299.100 14,416,620.000
DANSKE BANK A/S
18,800 131.700 2,475,960.000
ISS A/S
4,400 216.700 953,480.000
AP MOELLER-MAERSK A/S-A
95 9,025.000 857,375.000
H LUNDBECK A/S
1,700 265.500 451,350.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
5,250 485.300 2,547,825.000
CARLSBERG AS-B
2,750 717.400 1,972,850.000
NOVOZYMES A/S-B SHARES
5,800 311.400 1,806,120.000
COLOPLAST-B 3,100 643.600 1,995,160.000
DSV A/S
5,010 515.400 2,582,154.000
WILLIAM DEMANT HOLDING
2,675 197.700 528,847.500
AP MOLLER-MAERSK A/S-B
170 9,700.000 1,649,000.000
TRYG A/S
3,300 162.300 535,590.000
PANDORA A/S 2,750 358.300 985,325.000
CHR HANSEN HOLDING A/S
2,550 597.400 1,523,370.000
GENMAB A/S
1,700 1,005.000 1,708,500.000
ORSTED A/S
5,050 433.800 2,190,690.000
デンマーク・クローネ 小計 デンマーク・クローネ
39,180,216.500
(678,209,548)
ニュージーラン ニュージーランド・ド ニュージーランド・ド
株
ド・ドル ル ル
MERIDIAN ENERGY LTD
34,500 3.250 112,125.000
A2 MILK CO LTD
19,000 10.900 207,100.000
SPARK NEW ZEALAND LTD
52,689 4.170 219,713.130
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
23,400 7.050 164,970.000
FLETCHER BUILDING LTD
20,100 4.790 96,279.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE
15,100 13.230 199,773.000
C
RYMAN HEALTHCARE LTD
8,800 11.550 101,640.000
ニュージーランド・ド
ニュージーランド・ドル 小計
ル
1,101,600.130
(85,781,602)
ノルウェー・ク
株 ノルウェー・クローネ ノルウェー・クローネ
ローネ
NORSK HYDRO ASA
35,200 40.950 1,441,440.000
DNB ASA
26,150 148.850 3,892,427.500
ORKLA ASA
20,850 71.060 1,481,601.000
TELENOR ASA
19,900 165.700 3,297,430.000
EQUINOR ASA
31,223 199.800 6,238,355.400
YARA INTERNATIONAL ASA
4,560 348.000 1,586,880.000
MARINE HARVEST
11,050 199.000 2,198,950.000
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
4,850 137.100 664,935.000
SCHIBSTED ASA-B SHS
2,400 283.000 679,200.000
AKER BP ASA
2,900 246.200 713,980.000
ノルウェー・クローネ 小計 ノルウェー・クローネ
22,195,198.900
(294,752,241)
ユーロ 株 ユーロ ユーロ
BAYER AG-REG
24,670 63.770 1,573,205.900
EVONIK INDUSTRIES AG
4,250 24.120 102,510.000
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED
53,150 8.300 441,145.000
COMMERZBANK AG
26,335 7.893 207,862.150
VOLKSWAGEN AG
890 145.700 129,673.000
VOLKSWAGEN AG-PREF 4,970 150.060 745,798.200
SIEMENS AG-REG
20,200 102.300 2,066,460.000
E.ON SE 59,100 8.979 530,658.900
UNIPER SE
5,350 23.110 123,638.500
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
8,650 72.850 630,152.500
GEA GROUP AG
4,500 24.060 108,270.000
OSRAM LICHT AG
2,560 41.260 105,625.600
CONTINENTAL AG
2,970 132.850 394,564.500
BASF SE
24,420 64.860 1,583,881.200
K+S AG-REG
4,800 15.890 76,272.000
ALLIANZ SE-REG
11,630 189.160 2,199,930.800
THYSSENKRUPP AG
11,450 16.730 191,558.500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG
4,650 102.350 475,927.500
RWE AG
14,150 19.050 269,557.500
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
6,100 21.520 131,272.000
FRAPORT AG FRANKFURT
1,000 67.280 67,280.000
AIRPORT
BRENNTAG AG
3,950 41.000 161,950.000
FRESENIUS SE & CO KGAA
11,250 51.360 577,800.000
UNITED INTERNET AG-REG
3,320 40.350 133,962.000
SHARE
HOCHTIEF AG
530 126.100 66,833.000
SAP SE
26,142 91.100 2,381,536.200
MUENCHENER RUECKVER AG-REG
3,980 192.100 764,558.000
SCHAEFFLER AG
3,800 7.558 28,720.400
ZALANDO SE
2,900 28.680 83,172.000
HEIDELBERGCEMENT AG 3,900 59.460 231,894.000
KION GROUP AG
1,850 51.080 94,498.000
WIRECARD AG
3,070 136.300 418,441.000
COVESTRO AG
5,200 51.340 266,968.000
INNOGY SE
3,730 40.000 149,200.000
SARTORIUS AG-VORZUG
950 115.800 110,010.000
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
4,000 56.680 226,720.000
DELIVERY HERO SE
2,500 33.360 83,400.000
METRO AG
5,000 13.740 68,700.000
1&1 DRILLISCH AG
1,300 45.020 58,526.000
SIEMENS HEALTHINEERS AG
4,000 38.800 155,200.000
BEIERSDORF AG
2,690 94.000 252,860.000
FUCHS PETROLUB SE -PREF
1,700 37.280 63,376.000
MERCK KGAA
3,450 97.240 335,478.000
ADIDAS AG
4,930 197.500 973,675.000
PUMA SE
206 448.500 92,391.000
HENKEL AG & CO KGAA
2,850 91.300 260,205.000
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
87,800 15.385 1,350,803.000
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &
5,870 72.420 425,105.400
DAIMLER AG-REGISTERED
23,850 50.670 1,208,479.500
SHARES
QIAGEN N.V.
5,998 31.180 187,017.640
INFINEON TECHNOLOGIES AG
30,050 18.340 551,117.000
HANNOVER RUECK SE
1,610 122.900 197,869.000
DEUTSCHE POST AG-REG
26,350 28.560 752,556.000
87/143
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DEUTSCHE BOERSE AG
5,100 111.200 567,120.000
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE
5,950 18.170 108,111.500
LANXESS AG
2,200 49.220 108,284.000
MTU AERO ENGINES AG
1,430 175.900 251,537.000
AXEL SPRINGER SE
1,200 56.250 67,500.000
DEUTSCHE WOHNEN SE
9,400 42.440 398,936.000
SYMRISE AG
3,200 70.960 227,072.000
TELEFONICA DEUTSCHLAND
18,800 3.576 67,228.800
HOLDI
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-
1,350 64.200 86,670.000
PRF
HUGO BOSS AG -ORD
1,590 62.320 99,088.800
RTL GROUP
1,000 53.700 53,700.000
VONOVIA SE
13,200 43.240 570,768.000
KONINKLIJKE PHILIPS NV 24,526 32.900 806,905.400
NN GROUP NV
8,050 37.940 305,417.000
ARCELORMITTAL 17,700 20.055 354,973.500
UNILEVER NV-CVA
41,100 48.965 2,012,461.500
HEINEKEN NV
6,700 79.720 534,124.000
AEGON NV
44,744 4.970 222,377.680
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE
33,483 22.505 753,534.910
N
AKZO NOBEL
6,600 73.820 487,212.000
KONINKLIJKE DSM NV
4,750 78.000 370,500.000
WOLTERS KLUWER
7,800 53.700 418,860.000
ING GROEP NV
103,450 10.804 1,117,673.800
KONINKLIJKE KPN NV 84,250 2.537 213,742.250
ASML HOLDING NV
10,900 151.240 1,648,516.000
ABN AMRO GROUP NV-CVA 11,050 22.820 252,161.000
VOPAK 1,900 38.810 73,739.000
RANDSTAD NV
3,200 42.450 135,840.000
HEINEKEN HOLDING NV
3,150 76.700 241,605.000
JCDECAUX SA
1,900 29.940 56,886.000
TOTAL SA
63,650 48.440 3,083,206.000
MICHELIN (CGDE)
4,500 91.940 413,730.000
AIR LIQUIDE SA
11,292 104.150 1,176,061.800
KERING 1,980 388.700 769,626.000
SCHNEIDER ELECTRIC SE
14,500 64.340 932,930.000
BOUYGUES SA
5,600 34.740 194,544.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BNP PARIBAS
29,900 44.775 1,338,772.500
PEUGEOT SA
15,450 19.470 300,811.500
NATIXIS 25,350 4.945 125,355.750
THALES SA
2,850 107.250 305,662.500
DANONE 16,200 65.540 1,061,748.000
CARREFOUR SA
15,800 16.415 259,357.000
SUEZ 9,925 13.140 130,414.500
VIVENDI 27,991 22.290 623,919.390
L'OREAL 6,730 208.400 1,402,532.000
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
13,050 32.880 429,084.000
LEGRAND SA
7,217 54.040 390,006.680
CASINO GUICHARD PERRACHON
1,550 40.500 62,775.000
PERNOD RICARD SA
5,617 140.350 788,345.950
SOCIETE BIC SA
700 94.500 66,150.000
EURAZEO SE
1,195 67.150 80,244.250
REXEL SA
7,850 10.605 83,249.250
SOCIETE GENERALE SA
20,050 32.830 658,241.500
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
7,350 256.500 1,885,275.000
VUI
ACCOR SA
4,950 39.870 197,356.500
CAPGEMINI SE
4,220 102.850 434,027.000
VALEO SA
6,400 25.540 163,456.000
PUBLICIS GROUPE
5,600 52.700 295,120.000
BUREAU VERITAS SA
7,100 19.455 138,130.500
EIFFAGE 2,140 85.240 182,413.600
SODEXO SA
2,500 91.220 228,050.000
IPSEN 1,000 114.000 114,000.000
INGENICO GROUP
1,600 64.460 103,136.000
AMUNDI SA
1,500 50.940 76,410.000
TELEPERFORMANCE 1,500 144.800 217,200.000
UBISOFT ENTERTAINMENT
2,000 70.640 141,280.000
FAURECIA 1,900 36.720 69,768.000
EUROFINS SCIENTIFIC 290 395.800 114,782.000
SEB SA
560 129.200 72,352.000
ESSILORLUXOTTICA 5,430 111.650 606,259.500
DASSAULT AVIATION SA
70 1,350.000 94,500.000
AXA SA
51,800 21.535 1,115,513.000
EDENRED 6,400 33.430 213,952.000
RENAULT SA
5,000 62.400 312,000.000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HERMES INTERNATIONAL
860 485.100 417,186.000
STMICROELECTRONICS NV
18,550 12.970 240,593.500
REMY COINTREAU
550 102.000 56,100.000
ATOS SE
2,500 75.120 187,800.000
DASSAULT SYSTEMES SA
3,380 107.400 363,012.000
WENDEL 680 108.000 73,440.000
ORANGE 53,650 15.020 805,823.000
ALSTOM 4,050 39.070 158,233.500
CNP ASSURANCES
4,300 20.220 86,946.000
SANOFI 29,675 78.870 2,340,467.250
VINCI SA
13,450 77.580 1,043,451.000
AIRBUS SE
15,450 94.860 1,465,587.000
VEOLIA ENVIRONNEMENT
14,450 18.740 270,793.000
CREDIT AGRICOLE SA
30,100 11.052 332,665.200
BIOMERIEUX 1,150 65.000 74,750.000
ENGIE 47,873 12.490 597,933.770
IMERYS SA
900 48.660 43,794.000
EDF 15,950 14.710 234,624.500
SES 9,700 18.320 177,704.000
SAFRAN SA
8,800 111.500 981,200.000
ILIAD SA
650 124.600 80,990.000
ARKEMA 1,770 84.640 149,812.800
ADP 810 173.200 140,292.000
EUTELSAT COMMUNICATIONS
4,700 18.130 85,211.000
SCOR SE
4,150 42.500 176,375.000
GETLINK 12,400 11.480 142,352.000
BOLLORE 24,100 3.966 95,580.600
UCB SA
3,250 73.340 238,355.000
KBC GROUP NV
6,500 63.740 414,310.000
COLRUYT SA 1,600 56.620 90,592.000
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA
2,000 80.060 160,120.000
SOLVAY SA 1,950 96.440 188,058.000
UMICORE 5,400 37.960 204,984.000
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV
20,350 67.380 1,371,183.000
AGEAS 4,940 43.040 212,617.600
PROXIMUS 4,100 24.120 98,892.000
TELENET GROUP HOLDING NV
1,450 43.120 62,524.000
PRYSMIAN SPA
6,150 15.990 98,338.500
ASSICURAZIONI GENERALI
31,343 14.755 462,465.960
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MEDIOBANCA SPA
15,265 7.808 119,189.120
TENARIS SA
12,000 10.830 129,960.000
UNICREDIT SPA
53,156 11.516 612,144.490
TELECOM ITALIA SPA
282,782 0.564 159,658.710
TELECOM ITALIA-RSP
146,950 0.484 71,197.270
INTESA SANPAOLO
396,237 2.032 805,351.700
ATLANTIA SPA
13,457 18.345 246,868.660
POSTE ITALIANE SPA
13,500 6.706 90,531.000
MONCLER SPA
4,700 29.510 138,697.000
RECORDATI SPA
2,600 27.920 72,592.000
ENI SPA
68,200 14.216 969,531.200
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA
14,300 7.315 104,604.500
PIRELLI & C SPA 11,000 6.244 68,684.000
LEONARDO SPA
10,975 8.658 95,021.550
ENEL SPA 215,434 4.758 1,025,034.970
SNAM SPA
61,600 3.833 236,112.800
LUXOTTICA GROUP SPA
4,500 51.700 232,650.000
TERNA SPA
38,900 4.884 189,987.600
EXOR NV
2,880 51.860 149,356.800
CNH INDUSTRIAL NV
27,200 8.452 229,894.400
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES
28,550 14.730 420,541.500
NV
FERRARI NV
3,145 96.060 302,108.700
TELEFONICA SA
125,027 7.804 975,710.700
ENDESA SA
8,250 19.645 162,071.250
BANCO BILBAO VIZCAYA
174,812 4.990 872,311.880
ARGENTA
IBERDROLA SA
162,134 6.602 1,070,408.660
BANCO DE SABADELL SA
144,909 1.124 162,877.710
BANKINTER SA
18,300 7.414 135,676.200
REPSOL SA
36,650 15.140 554,881.000
GRIFOLS SA
7,750 26.200 203,050.000
BANCO SANTANDER SA
426,450 4.213 1,796,847.070
AMADEUS IT GROUP SA
11,700 64.020 749,034.000
NATURGY ENERGY GROUP SA
9,050 21.690 196,294.500
MAPFRE SA
25,450 2.524 64,235.800
CAIXABANK SA
94,100 3.620 340,642.000
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-
15,200 7.046 107,099.200
DI
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV
6,726 33.850 227,675.100
AENA SME SA
1,850 142.050 262,792.500
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL
28,500 27.310 778,335.000
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
5,600 12.650 70,840.000
ENE
ENAGAS SA
5,900 24.070 142,013.000
RED ELECTRICA CORPORACION
11,500 18.955 217,982.500
SA
FERROVIAL SA
13,400 18.090 242,406.000
BANKIA SA
30,105 2.909 87,575.440
UPM-KYMMENE OYJ
13,700 23.890 327,293.000
NOKIA OYJ
146,750 4.838 709,976.500
WARTSILA OYJ ABP
12,000 14.705 176,460.000
STORA ENSO OYJ-R SHS
13,800 11.165 154,077.000
METSO OYJ 2,800 25.330 70,924.000
ELISA OYJ
3,650 34.650 126,472.500
SAMPO OYJ-A SHS
11,650 39.660 462,039.000
FORTUM OYJ
12,250 18.295 224,113.750
KONE OYJ-B
8,800 44.370 390,456.000
NOKIAN RENKAAT OYJ
3,050 28.430 86,711.500
NESTE OYJ
3,450 69.620 240,189.000
ORION OYJ-CLASS B
2,750 29.540 81,235.000
OMV AG
3,550 45.130 160,211.500
ERSTE GROUP BANK AG
7,400 34.900 258,260.000
VOESTALPINE AG
2,850 29.200 83,220.000
RAIFFEISEN BANK
3,400 26.290 89,386.000
INTERNATIONA
ANDRITZ AG
2,100 42.340 88,914.000
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
6,000 23.820 142,920.000
AIB GROUP PLC
23,000 3.826 87,998.000
BANK OF IRELAND GROUP PLC
27,460 5.820 159,817.200
JERONIMO MARTINS 6,000 10.590 63,540.000
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA
66,000 3.070 202,620.000
GALP ENERGIA SGPS SA
11,650 14.440 168,226.000
KERRY GROUP PLC-A
4,220 91.050 384,231.000
CRH PLC
22,700 24.750 561,825.000
PADDY POWER BETFAIR PLC
2,200 79.750 175,450.000
ユーロ 小計 ユーロ
94,924,759.309
92/143
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(12,263,329,655)
香港・ドル 株 香港・ドル 香港・ドル
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
37,500 53.450 2,004,375.000
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP
65,000 48.500 3,152,500.000
L
MTR CORP
40,000 40.150 1,606,000.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
42,000 113.300 4,758,600.000
SINO LAND CO
90,000 13.500 1,215,000.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
70,669 81.500 5,759,523.500
WHARF HOLDINGS LTD
32,000 21.300 681,600.000
SWIRE PACIFIC LTD - CL A
12,500 86.350 1,079,375.000
CLP HOLDINGS LTD
43,500 87.850 3,821,475.000
HENDERSON LAND DEVELOPMENT
35,916 40.100 1,440,231.600
HANG LUNG GROUP LTD
21,000 21.350 448,350.000
HONG KONG & CHINA GAS
248,181 15.600 3,871,623.600
HANG SENG BANK LTD
20,400 180.100 3,674,040.000
WHEELOCK & CO LTD
22,000 45.100 992,200.000
NEW WORLD DEVELOPMENT
159,000 10.740 1,707,660.000
WH GROUP LTD
222,500 5.820 1,294,950.000
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR
31,300 228.200 7,142,660.000
MINTH GROUP LTD
18,000 27.250 490,500.000
LI & FUNG LTD
152,000 1.640 249,280.000
HANG LUNG PROPERTIES LTD
50,000 15.580 779,000.000
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
7,600 80.000 608,000.000
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG
19,000 23.800 452,200.000
NWS HOLDINGS LTD
42,500 16.900 718,250.000
KERRY PROPERTIES LTD
17,500 27.050 473,375.000
BANK OF EAST ASIA LTD
32,640 26.350 860,064.000
HYSAN DEVELOPMENT CO
17,000 39.800 676,600.000
SJM HOLDINGS LTD
47,000 7.040 330,880.000
SWIRE PROPERTIES LTD
28,800 27.600 794,880.000
CK ASSET HOLDINGS LTD
69,669 56.000 3,901,464.000
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS
18,000 59.000 1,062,000.000
L
PCCW LTD
117,000 4.530 530,010.000
AIA GROUP LTD
321,200 64.400 20,685,280.000
WHARF REAL ESTATE
33,000 47.950 1,582,350.000
INVESTMENT
SANDS CHINA LTD
64,400 34.050 2,192,820.000
93/143
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SHANGRI-LA ASIA LTD
30,000 11.160 334,800.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
35,500 42.600 1,512,300.000
LTD
MGM CHINA HOLDINGS LTD
23,600 13.220 311,992.000
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD
96,000 30.300 2,908,800.000
WYNN MACAU LTD
42,000 17.820 748,440.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
86,853,448.700
(1,260,243,541)
合計 102,418,129,349
[102,418,129,349]
(2) 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル アメリカ・ドル
AVALONBAY COMMUNITIES INC
3,617 680,249.190
SIMON PROPERTY GROUP INC
8,137 1,502,090.200
BOSTON PROPERTIES INC
4,000 519,280.000
VORNADO REALTY TRUST
4,347 306,811.260
SBA COMMUNICATIONS CORP
3,050 514,077.500
EQUITY RESIDENTIAL
9,800 688,646.000
EQUINIX INC
2,088 802,021.680
AMERICAN TOWER CORP
11,450 1,863,144.000
HOST HOTELS & RESORTS INC
20,043 386,829.900
KIMCO REALTY CORP
11,100 176,823.000
INVITATION HOMES INC 8,300 177,537.000
BROOKFIELD PROPERTY REIT I-A
6,279 109,819.710
VENTAS INC 9,150 571,417.500
WEYERHAEUSER CO
20,064 536,511.360
AGNC INVESTMENT CORP 12,300 218,079.000
CROWN CASTLE INTL CORP
10,900 1,231,700.000
IRON MOUNTAIN INC
6,760 228,150.000
VEREIT INC
24,400 186,172.000
PROLOGIS INC
16,412 1,102,558.160
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT
2,720 332,873.600
CAMDEN PROPERTY TRUST
2,350 220,242.000
DUKE REALTY CORP
9,400 263,858.000
ESSEX PROPERTY TRUST INC
1,700 440,878.000
FEDERAL REALTY INVS TRUST
1,850 242,146.500
WELLTOWER INC
9,700 692,871.000
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HCP INC
12,400 357,120.000
LIBERTY PROPERTY TRUST
3,950 175,419.500
MID-AMERICA APARTMENT COMM
3,000 306,660.000
MACERICH CO/THE
2,900 145,174.000
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN
33,600 338,016.000
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
4,150 205,300.500
REALTY INCOME CORP
7,550 482,143.000
PUBLIC STORAGE
4,150 879,219.000
REGENCY CENTERS CORP
4,050 254,421.000
SL GREEN REALTY CORP
2,400 225,168.000
UDR INC
6,800 284,852.000
WP CAREY INC
4,300 291,497.000
DIGITAL REALTY TRUST INC 5,500 625,295.000
EXTRA SPACE STORAGE INC
3,250 306,767.500
アメリカ・ドル 小計 アメリカ・ドル
18,871,839.060
(2,141,387,578)
イギリス・ポン
イギリス・ポンド
ド
LAND SECURITIES GROUP PLC
19,662 163,666.480
SEGRO PLC
25,750 158,362.500
HAMMERSON PLC
19,200 74,707.200
BRITISH LAND CO PLC
23,400 133,380.000
イギリス・ポンド 小計 イギリス・ポンド
530,116.180
(76,872,147)
オーストラリ
オーストラリア・ドル
ア・ドル
LENDLEASE GROUP
14,900 195,786.000
TRANSURBAN GROUP
68,100 782,469.000
SYDNEY AIRPORT
30,300 207,555.000
APA GROUP
31,200 286,104.000
SCENTRE GROUP
143,322 574,721.220
DEXUS 25,850 279,955.500
GPT GROUP
47,560 255,872.800
MIRVAC GROUP
98,800 223,288.000
STOCKLAND 66,000 248,160.000
GOODMAN GROUP
43,900 468,852.000
VICINITY CENTRES
89,273 243,715.290
オーストラリア・ドル 小計 オーストラリア・ドル
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
3,766,478.810
(312,919,060)
カナダ・ドル カナダ・ドル
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV
1,500 46,950.000
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS
3,700 78,514.000
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR
3,900 96,096.000
カナダ・ドル 小計 カナダ・ドル
221,560.000
(18,925,655)
シンガポール・
シンガポール・ドル
ドル
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
70,100 123,376.000
ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT
69,500 180,005.000
CAPITALAND MALL TRUST
63,200 142,832.000
SUNTEC REIT
63,000 113,400.000
シンガポール・ドル 小計 シンガポール・ドル
559,613.000
(46,386,322)
ユーロ ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 3,610 558,322.600
ICADE 800 57,000.000
GECINA SA
1,250 156,750.000
KLEPIERRE 5,650 165,093.000
COVIVIO 970 84,729.500
ユーロ 小計 ユーロ
1,021,895.100
(132,018,628)
香港・ドル 香港・ドル
LINK REIT
57,000 4,300,650.000
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS
64,500 489,555.000
HKT TRUST AND HKT LTD-SS
99,000 1,110,780.000
香港・ドル 小計 香港・ドル
5,900,985.000
(85,623,292)
投資証券 合計 2,814,132,682
[2,814,132,682]
合計 2,814,132,682
[2,814,132,682]
投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
（注） 1. 各種通貨毎の小計の欄における（ ）内の金額は、邦貨換算額であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
2. 合計欄における［ ］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
内数で表示しております。
3. 外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 合計金額に
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 592 銘柄
97.0% 3.0% 68.1%
投資証券 39 銘柄
イギリス・ポンド 株式 96 銘柄
98.9% 1.1% 6.6%
投資証券 ▶ 銘柄
イスラエル・シュケル 株式 8 銘柄 100% -% 0.1%
オーストラリア・ドル 株式 57 銘柄
88.6% 11.4% 2.6%
投資証券 11 銘柄
カナダ・ドル 株式 89 銘柄
99.5% 0.5% 3.7%
投資証券 3 銘柄
シンガポール・ドル 株式 21 銘柄
91.0% 9.0% 0.5%
投資証券 ▶ 銘柄
スイス・フラン 株式 38 銘柄 100% -% 3.3%
スウェーデン・クローナ 株式 32 銘柄 100% -% 1.0%
デンマーク・クローネ 株式 17 銘柄 100% -% 0.6%
ニュージーランド・ドル 株式 7 銘柄 100% -% 0.1%
ノルウェー・クローネ 株式 10 銘柄 100% -% 0.3%
ユーロ 株式 236 銘柄
98.9% 1.1% 11.8%
投資証券 5 銘柄
香港・ドル 株式 39 銘柄
93.6% 6.4% 1.3%
投資証券 3 銘柄
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
52 年大蔵省令第 38 号）並びに同規則第 38 条の 3 及び第 57 条の 2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
する規則」（平成 12 年総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の 2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（ 2018 年 12 月 1 日
から 2019 年 5 月 31 日まで）の中間財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けて
おります。
【中間財務諸表】
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス
(1)【中間貸借対照表】
（単位：円）
当中間計算期間末
2019年5月31日現在
資産の部
流動資産
44,669,481
コール・ローン
6,576,392,960
親投資信託受益証券
19,060,000
未収入金
6,640,122,441
流動資産合計
6,640,122,441
資産合計
負債の部
流動負債
28,897,622
未払解約金
2,856,298
未払受託者報酬
31,062,748
未払委託者報酬
178,487
その他未払費用
62,995,155
流動負債合計
62,995,155
負債合計
純資産の部
元本等
3,260,724,693
※１
元本
剰余金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 3,316,402,593
1,910,079,213
（分配準備積立金）
6,577,127,286
元本等合計
6,577,127,286
純資産合計
6,640,122,441
負債純資産合計
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2)【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
当中間計算期間
自 2018年12月1日
至 2019年5月31日
営業収益
△ 22,375,892
有価証券売買等損益
△ 22,375,892
営業収益合計
営業費用
6,781
支払利息
2,856,298
受託者報酬
31,062,748
委託者報酬
178,967
その他費用
34,104,794
営業費用合計
△ 56,480,686
営業損失（△）
△ 56,480,686
経常損失（△）
△ 56,480,686
中間純損失（△）
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
△ 4,827,446
に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 3,421,038,862
227,284,468
剰余金増加額又は欠損金減少額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
227,284,468
額
280,267,497
剰余金減少額又は欠損金増加額
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
280,267,497
額
3,316,402,593
中間剰余金又は中間欠損金（△）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(3) 【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当中間計算期間
区 分 自 2018 年 12 月 1 日
至 2019 年 5 月 31 日
有価証券の評価基準及び評価 親投資信託受益証券
方法
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
当中間計算期間末
区 分
2019 年 5 月 31 日現在
1. ※ 1 期首元本額 3,307,105,024 円
期中追加設定元本額 225,117,121 円
期中一部解約元本額 271,497,452 円
2. 中間計算期間末日における 3,260,724,693 口
受益権の総数
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
当中間計算期間
区 分 自 2018 年 12 月 1 日
至 2019 年 5 月 31 日
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
当中間計算期間末
区 分
2019 年 5 月 31 日現在
1. 金融商品の時価及び中間貸借対 金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
照表計上額との差額 上額と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
当中間計算期間末
2019 年 5 月 31 日現在
該当事項はありません。
（ 1 口当たり情報）
当中間計算期間末
2019 年 5 月 31 日現在
1 口当たり純資産額 2.0171 円
（ 1 万口当たり純資産額） (20,171 円 )
（参考）
当ファンドは、「外国株式インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間
貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券で
あります。
なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
とおりであります。
「外国株式インデックスマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
2019 年 5 月 31 日現在
金 額（円）
資産の部
流動資産
預金
477,211,593
コール・ローン
657,931,001
株式
104,607,938,513
投資証券
3,065,289,476
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
派生商品評価勘定
60,588
未収入金
29,852,491
未収配当金
246,626,252
差入委託証拠金
529,774,376
流動資産合計
109,614,684,290
資産合計
109,614,684,290
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定
38,237,298
未払金
611,537,106
未払解約金
19,660,300
その他未払費用
242
流動負債合計
669,434,946
負債合計
669,434,946
純資産の部
元本等
元本
※ 1 44,628,273,602
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△）
64,316,975,742
元本等合計
108,945,249,344
純資産合計
108,945,249,344
負債純資産合計 109,614,684,290
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
自 2018 年 12 月 1 日
区 分
至 2019 年 5 月 31 日
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1) 株式
方法
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
(2) 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
おります。
なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
おります。
2. デリバティブ取引の評価基準 (1) 先物取引
及び評価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
(2) 為替予約取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
には入金日基準で計上しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
4. その他財務諸表作成のための 外貨建取引等の処理基準
基本となる重要な事項
外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
成 12 年総理府令第 133 号）第 60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第 61 条に基
づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
を採用しております。
（貸借対照表に関する注記）
区 分 2019 年 5 月 31 日現在
1. ※ 1 期首 2018 年 12 月 1 日
期首元本額 43,964,024,902 円
期中追加設定元本額 2,891,561,132 円
期中一部解約元本額 2,227,312,432 円
期末元本額の内訳
ファンド名
ダイワ外国株式インデックス 465,436,944 円
ＶＡ
ダイワ国内重視バランスファ 12,197,180 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国内重視バランスファ 166,747,782 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 19,605,630 円
ンド３０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
ダイワ国際分散バランスファ 536,410,008 円
ンド５０ＶＡ ( 一般投資家私
募 )
外国株式インデックスファン 2,841,001 円
ド（ FOFs 用）（適格機関投資
家専用）
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワファンドラップ 外国 564,006,956 円
株式インデックス エマージ
ングプラス（為替ヘッジな
し）
ダイワファンドラップ 外国 1,670,052,387 円
株式インデックス（為替ヘッ
ジなし）
ダイワファンドラップオンラ 537,878,792 円
イン 外国株式インデックス
エマージングプラス（為替
ヘッジなし）
Ｄ－Ｉ ' ｓ 外国株式インデッ 6,496,960 円
クス
ＤＣダイワ・ターゲットイ 441,378 円
ヤー 2050
ｉＦｒｅｅ 外国株式イン 887,982,883 円
デックス（為替ヘッジなし）
ｉＦｒｅｅ ８資産バランス 664,732,732 円
ｉＦｒｅｅ 年金バランス 15,735,595 円
ＤＣダイワ外国株式インデッ 28,307,321,069 円
クス
ダイワ・ライフ・バランス３ 566,316,775 円
０
ダイワ・ライフ・バランス５ 845,096,866 円
０
ダイワ・ライフ・バランス７ 647,722,261 円
０
大和ＤＣ海外株式インデック 1,490,572,021 円
スファンド
ＤＣダイワ・ターゲットイ 3,377,054 円
ヤー 2020
ＤＣダイワ・ターゲットイ 13,224,319 円
ヤー 2030
ＤＣダイワ・ターゲットイ 4,114,724 円
ヤー 2040
ダイワつみたてインデックス 48,899,893 円
外国株式
ダイワ世界分散バランスファ 73,977 円
ンド１５ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファ 151,649 円
ンド２０ＶＡ
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ダイワ世界分散バランスファ 1,168,038 円
ンド２５ＶＡ
ダイワ世界分散バランスファ 1,759,327 円
ンド３０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 201,197,830 円
４０ＶＡ
ダイワ世界バランスファンド 330,653,891 円
６０ＶＡ
ダイワ・バランスファンド３ 2,865,438,066 円
５ＶＡ
ダイワ・バランスファンド２ 147,919,110 円
５ＶＡ（適格機関投資家専
用）
ダイワ・インデックスセレク 659,889,033 円
ト 外国株式
ダイワ・ノーロード 外国株 105,242,619 円
式ファンド
ダイワ外国株式インデックス 452,701 円
（為替ヘッジなし）（ダイワ
ＳＭＡ専用）
ダイワ投信倶楽部外国株式イ 2,693,918,139 円
ンデックス
ダイワライフスタイル２５ 19,377,609 円
ダイワライフスタイル５０ 68,025,943 円
ダイワライフスタイル７５ 55,794,460 円
計 44,628,273,602 円
2. 期末日における受益権の総数 44,628,273,602 口
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
区 分 2019 年 5 月 31 日現在
1. 金融商品の時価及び貸借対照表 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
計上額との差額 と時価との差額はありません。
2. 金融商品の時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) デリバティブ取引
デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
ことから、当該帳簿価額を時価としております。
（デリバティブ取引に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
1. 株式関連
2019 年 5 月 31 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円）
うち
１年超
市場取引
株価指数
先物取引
買 建 1,258,897,640 － 1,220,676,320 △ 38,221,320
合計 1,258,897,640 － 1,220,676,320 △ 38,221,320
（注） 1. 時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2. 株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3. 契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
4. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
2. 通貨関連
2019 年 5 月 31 日 現在
種 類 契約額等 時価 評価損益
（円） （円） （円）
うち
１年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
買 建 609,698,390 － 609,743,000 44,610
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アメリカ・ドル 535,646,160 － 535,696,000 49,840
イギリス・ポンド 34,454,250 － 34,450,000 △ 4,250
オーストラリア・ 17,365,460 － 17,365,000 △ 460
ドル
カナダ・ドル 19,387,968 － 19,387,200 △ 768
ニュージー 2,844,552 － 2,844,800 248
ランド・ドル
合計 609,698,390 － 609,743,000 44,610
（注） 1. 時価の算定方法
(1) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
評価しております。
① 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
② 期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
場合は、以下の方法によっております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
仲値をもとに計算したレートを用いております。
・ 期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
おります。
(2) 期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
2. 換算において円未満の端数は切り捨てております。
3. 契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
（ 1 口当たり情報）
2019 年 5 月 31 日現在
1 口当たり純資産額 2.4412 円
（ 1 万口当たり純資産額） (24,412 円 )
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２ 【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
2019 年 6 月 28 日
Ⅰ 資産総額 6,836,282,871 円
Ⅱ 負債総額 13,517,422 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 6,822,765,449 円
Ⅳ 発行済数量 3,267,540,926 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.0880 円
( 参考 ) 外国株式インデックスマザーファンド
純資産額計算書
2019 年 6 月 28 日
Ⅰ 資産総額 114,139,929,196 円
Ⅱ 負債総額 53,087,710 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 114,086,841,486 円
Ⅳ 発行済数量 45,109,732,813 口
Ⅴ １単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 2.5291 円
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第４ 【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1) 名義書換えの手続き等
該当事項はありません。
(2) 受益者に対する特典
ありません。
(3) 譲渡制限の内容
譲渡制限はありません。
(4) 受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
の再発行の請求を行なわないものとします。
(5) 受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
るよう通知するものとします。
③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
や振替停止期間を設けることができます。
(6) 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
ることができません。
(7) 受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
に再分割できるものとします。
(8) 償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
として取得申込者とします。）に支払います。
(9) 質権口 記載 または記録の受益権の取扱いについて
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振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第三部 【委託会社等の情報】
第１ 【委託会社等の概況】
１ 【委託会社等の概況】
ａ . 資本金の額
2019 年 6 月末日現在
資本金の額 151 億 7,427 万 2,500 円
発行可能株式総数 799 万 9,980 株
発行済株式総数 260 万 8,525 株
過去 5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
ｂ . 委託会社の機構
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
され、その任期は選任後 1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
のときまでです。
取締役会は、 ▶ 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
たがい業務を執行します。
また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
きます。
② 投資運用の意思決定機構
投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
イ．ファンド個別会議
ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
いて審議・決定します。
ロ．投資環境検討会
運用最高責任者である CIO （ Chief Investment Officer ）が議長となり、原則として月 1 回投資環
境検討会を開催し、投資環境について検討します。
ハ．運用会議
CIO が議長となり、原則として月 1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
ニ．運用部長・ファンドマネージャー
ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
承認します。
ホ．ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
・ファンド評価会議
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運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックしま
す。
・運用審査会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
議・決定します。
・リスクマネジメント会議
経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
・執行役員会議
経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
します。
２ 【事業の内容及び営業の概況】
委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
2019 年 6 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお
りです。
基本的性格 本数（本） 純資産額の合計額（百万円）
単位型株式投資信託 75 145,253
追加型株式投資信託 721 15,318,969
株式投資信託 合計 796 15,464,222
単位型公社債投資信託 30 111,005
追加型公社債投資信託 14 1,392,102
公社債投資信託 合計 44 1,503,108
総合計 840 16,967,330
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３ 【委託会社等の経理状況】
１．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省令第
59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
に関する内閣府令」（平成 19 年８月６日内閣府令第 52 号）に基づいて作成しております。
２．当社は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（ 2018 年４月１日から
2019 年３月 31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任 あずさ監査法人により受けておりま
す。
３．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
(1) 【貸借対照表】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2018 年３月 31 日） （ 2019 年３月 31 日）
資産の部
流動資産
現金・預金
28,709 28,489
有価証券
0 554
前払費用
201 214
未収委託者報酬
12,368 11,468
未収収益
82 98
47 56
その他
流動資産計
41,410 40,882
固定資産
有形固定資産 ※ 1 ※ 1
213 206
建物
12 10
器具備品
200 195
無形固定資産
2,614 2,821
ソフトウェア
2,456 2,804
ソフトウェア仮勘定
158 17
投資その他の資産
15,066 12,799
投資有価証券
8,600 8,493
関係会社株式
5,129 1,836
出資金
183 183
長期差入保証金
1,072 1,070
繰延税金資産
1,078 1,183
34 31
その他
固定資産計
18,927 15,827
資産合計
60,337 56,709
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（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2018 年３月 31 日） （ 2019 年３月 31 日）
負債の部
流動負債
預り金
65 75
未払金
9,747 8,548
未払収益分配金 8 15
未払償還金
59 40
未払手数料 5,202 4,610
その他未払金
※ 2 4,476 ※ 2 3,882
未払費用
4,148 3,735
未払法人税等
850 726
未払消費税等
583 255
賞与引当金
1,012 725
その他 335 2
流動負債計
16,744 14,070
固定負債
退職給付引当金
2,350 2,389
役員退職慰労引当金
125 103
その他 5 2
固定負債計
2,481 2,496
負債合計
19,225 16,567
純資産の部
株主資本
資本金 15,174 15,174
資本剰余金
資本準備金 11,495 11,495
資本剰余金合計
11,495 11,495
利益剰余金
利益準備金
374 374
その他利益剰余金
繰越利益剰余金 13,850 13,052
利益剰余金合計
14,225 13,426
株主資本合計
40,895 40,096
評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金 216 46
評価・換算差額等合計
216 46
純資産合計
41,112 40,142
負債・純資産合計
60,337 56,709
(2) 【損益計算書】
（単位 :百万円）
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31 日） 至 2019 年３月 31 日）
営業収益
委託者報酬
82,510 76,052
その他営業収益 733 673
営業収益計
83,244 76,725
営業費用
支払手数料
40,392 35,789
広告宣伝費
673 694
調査費
9,816 9,066
調査費
955 1,057
委託調査費
8,860 8,009
委託計算費
839 1,351
営業雑経費
1,579 1,557
通信費
249 228
印刷費
500 513
協会費
53 55
諸会費
13 13
その他営業雑経費 762 746
営業費用計 53,300 48,459
一般管理費
給料
5,840 5,755
役員報酬
377 373
給料・手当
3,973 4,145
賞与
477 510
賞与引当金繰入額
1,012 725
福利厚生費
788 796
交際費
55 64
旅費交通費
195 178
租税公課
501 472
不動産賃借料
1,281 1,291
退職給付費用
316 374
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役員退職慰労引当金繰入額 46 34
固定資産減価償却費
977 907
諸経費 1,528 1,819
一般管理費計
11,531 11,693
営業利益
18,411 16,572
（単位 :百万円）
前事業年度
当事業年度
（自 2017 年４月１日
（自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31
至 2019 年３月 31 日）
日）
営業外収益
投資有価証券売却益
210 215
有価証券償還益
17 133
その他 130 172
営業外収益計 359 521
営業外費用
投資有価証券売却損
0 40
有価証券償還損
3 32
その他 25 60
営業外費用計
29 132
経常利益
18,741 16,961
特別損失
関係会社整理損失 333 29
特別損失計
333 29
税引前当期純利益
18,407 16,931
法人税、住民税及び事業税
5,843 5,076
△ 106 △ 15
法人税等調整額
法人税等合計
5,737 5,060
当期純利益 12,670 11,870
(3) 【株主資本等変動計算書】
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31 日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当期首残高 15,174 11,495 374 12,231 12,606 39,276
会計方針の変更に
- - - 480 480 480
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
15,174 11,495 374 12,712 13,086 39,756
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 11,532 △ 11,532 △ 11,532
当期純利益 - - - 12,670 12,670 12,670
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - 1,138 1,138 1,138
当期末残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 264 264 39,540
会計方針の変更に
- - 480
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
264 264 40,021
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 11,532
当期純利益 - - 12,670
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 47 △ 47 △ 47
額（純額）
当期変動額合計 △ 47 △ 47 1,090
当期末残高 216 216 41,112
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
資本金 剰余金 株主資本合計
利益剰余金
資本準備金 利益準備金
合計
繰越利益
剰余金
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当期首残高 15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
会計方針の変更に
- - - - - -
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
15,174 11,495 374 13,850 14,225 40,895
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - - △ 12,669 △ 12,669 △ 12,669
当期純利益 - - - 11,870 11,870 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 - - - - - -
額（純額）
当期変動額合計 - - - △ 798 △ 798 △ 798
当期末残高 15,174 11,495 374 13,052 13,426 40,096
評価・換算差額等
その他有価
純資産合計
評価・換算
証券評価
差額等合計
差額金
当期首残高 216 216 41,112
会計方針の変更に
- - -
よる累積的影響額
会計方針の変更を反
216 216 41,112
映した当期首残高
当期変動額
剰余金の配当 - - △ 12,669
当期純利益 - - 11,870
株主資本以外の
項目の当期変動 △ 170 △ 170 △ 170
額（純額）
当期変動額合計 △ 170 △ 170 △ 969
当期末残高 46 46 40,142
注記事項
（重要な会計方針）
１．有価証券の評価基準及び評価方法
( １ ) 子会社株式
移動平均法による原価法により計上しております。
( ２ ) その他有価証券
時価のあるもの
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決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売 却原価は
移動平均法により算定）を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
２．固定資産の減価償却の方法
( １ ) 有形固定資産
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
建物 10 ～ 18 年
器具備品 ４～ 20 年
( ２ ) 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
（５年間）に基づく定額法によっております。
３．引当金の計上基準
( １ ) 賞与引当金
役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
( ２ ) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
績等に応じて各事業年度毎に各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与に
ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
( ３ ) 役員退職慰労引当金
役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
額を計上しております。
４．消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
５．連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
（会計方針の変更）
（税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用）
「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 28 号 平成 30 年２月 16 日）
を当事業年度の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異に基づ
く繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が 480 百万円減少
し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の前事業年度期首残高が 480 百万円増加
しております。
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（未適用の会計基準等）
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第 29 号 平成 30 年３月 30 日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 30 号 平成 30 年３
月 30 日）
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
す。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
当財務諸表の作成時において検討中であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
（表示方法の変更）
（『税効果会計に係る会計基準』の一部改正の適用）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第 28 号 平成 30 年２月 16 日）等を当事業
年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
負債の区分に表示しております。
（損益計算書）
前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が
乏しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。この表示方法の変更を反映
させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」 75 百万
円、「その他」 55 百万円は、「その他」 130 百万円として組替えております。
前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「有価証券償還損」は、営業
外費用の総額の 100 分の 10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示
方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外費用」の「その他」に表示していた 29 百万円
は、「有価証券償還損」 3 百万円、「その他」 25 百万円として組替えております。
（貸借対照表関係）
※１ 有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
（ 2018 年３月 31 日） （ 2019 年３月 31 日）
建物 29 百万円 31 百万円
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器具備品 235 百万円 264 百万円
※２ 関係会社項目
関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
前事業年度 当事業年度
（ 2018 年３月 31 日） （ 2019 年３月 31 日）
未払金 4,406 百万円 3,788 百万円
３ 保証債務
前事業年度（ 2018 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,701 百万円に対して保証を行ってお
ります。
当事業年度（ 2019 年３月 31 日）
子会社である Daiwa Asset Management(Singapore)Ltd. の債務 1,719 百万円に対して保証を行ってお
ります。
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2017 年６月 26 日 2017 年 2017 年
普通株式 11,532 4,421
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 27 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018 年６月 25 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 12,669 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
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③ １株当たり配当額 4,857 円
④ 基準日 2018 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2018 年６月 26 日
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
（単位：千株）
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
発行済株式
普通株式 2,608 － － 2,608
合 計 2,608 － － 2,608
２．配当に関する事項
（１） 配当金支払額
剰余金の配当の １株当たり
株式の種類 基準日 効力発生日
総額（百万円） 配当額（円）
決議
2018 年６月 25 日 2018 年 2018 年
普通株式 12,669 4,857
定時株主総会 ３月 31 日 ６月 26 日
（２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019 年６月 21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
提案しております。
① 剰余金の配当の総額 11,868 百万円
② 配当の原資 利益剰余金
③ １株当たり配当額 4,550 円
④ 基準日 2019 年３月 31 日
⑤ 効力発生日 2019 年６月 24 日
（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
（１）金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
（２）金融商品の内容及びそのリスク
証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式並びに子会社株式を保有しており、上場株式
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は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式及び子会社株式は発行体の信用リスクに
晒されております。
未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが 1 年以内の
支払期日であります。
（３） 金融商品に係るリスク管理体制
①市場リスクの管理
（ⅰ）為替変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
おります。
（ⅱ）価格変動リスクの管理
当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
行っております。
②信用リスクの管理
発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
ント会議において報告を行っております。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（ （注２） 参照のこと）。
前事業年度（ 2018 年３月 31 日）
（単位：百万円）
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,709 28,709
（１）現金・預金 －
12,368 12,368
（２）未収委託者報酬 －
（３）有価証券及び投資有価証券
7,631 7,631
その他有価証券 －
48,709 48,709
資産計 －
（１）未払手数料 (5,202) (5,202) －
（２）その他未払金 (4,476) (4,476) －
（３）未払費用（ *2 ） (3,286) (3,286) －
負債計 (12,965) (12,965) －
（ *1 ）負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
（ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
当事業年度（ 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
貸借対照表 計上額 (*1) 時価 (*1) 差額
28,489 28,489
（１）現金・預金 －
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11,468 11,468
（２）未収委託者報酬 －
（３）有価証券及び投資有価証券
8,380 8,380
その他有価証券 －
48,338 48,338
資産計 －
（１）未払手数料 (4,610) (4,610) －
（２）その他未払金 (3,882) (3,882) －
（３）未払費用（ *2 ） (2,805) (2,805) －
負債計 (11,298) (11,298) －
（ *1 ）負債に計上されているものについては、 ( ) で示しております。
（ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法
資 産
（１）現金・預金、並びに（２）未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（３）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
項 （有価証券関係） をご参照下さい。
負 債
（１）未払手数料、（２）その他未払金、並びに（３）未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
ております。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
区分
（ 2018 年３月 31 日） （ 2019 年３月 31 日）
（１）その他有価証券
非上場株式 970 666
（２）子会社株式及び関連会社株式
非上場株式 5,129 1,836
（３）長期差入保証金 1,072 1,070
これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
（注３）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度（ 2018 年３月 31 日）
（単位：百万円）
１年超 ５年超
１年以内 10 年超
５年以内 10 年以内
現金・預金 28,709 - - -
未収委託者報酬 12,368 - - -
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有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 0 5,302 1,801 117
合計 41,078 5,302 1,801 117
当事業年度（ 2019 年３月 31 日）
（単位：百万円）
１年超 ５年超
１年以内 10 年超
５年以内 10 年以内
現金・預金 28,489 - - -
未収委託者報酬 11,468 - - -
有価証券及び投資有価証券
その他有価証券のうち満期があるもの 554 4,284 2,227 1,227
合計 40,512 4,284 2,227 1,227
（有価証券関係）
１．子会社株式及び関連会社株式
前事業年度（ 2018 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 5,129 百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
当事業年度（ 2019 年３月 31 日）
子会社株式（貸借対照表計上額 1,836 百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
困難と認められることから、記載しておりません。
２．その他有価証券
前事業年度（ 2018 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 134 55 79
（２）その他
証券投資信託 4,196 3,740 456
小計 4,331 3,795 535
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
証券投資信託 3,299 3,522 △ 223
小計 3,299 3,522 △ 223
合計 7,631 7,318 312
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（注）非上場株式（貸借対照表計上額 970 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
当事業年度（ 2019 年３月 31 日）
貸借対照表計上額 取得原価 差額
（百万円） （百万円） （百万円）
貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの
（１）株式 87 55 32
（２）その他
証券投資信託 4,991 4,712 278
小計 5,079 4,767 311
貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの
その他
証券投資信託 3,301 3,560 △ 258
小計 3,301 3,560 △ 258
合計 8,380 8,328 52
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 666 百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
３．売却したその他有価証券
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 - - -
（２）その他
証券投資信託 1,963 210 0
合計 1,963 210 0
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
種類
（百万円） （百万円） （百万円）
（１）株式 389 86 -
（２）その他
証券投資信託 3,517 128 40
合計 3,907 215 40
４．減損処理を行った有価証券
前事業年度において、 該当事項はありません。
当事業年度において、該当事項はありません。
（退職給付関係）
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１．採用している退職給付制度の概要
当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
す。
２．確定給付制度
( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31 日） 至 2019 年３月 31 日）
2,318 百万円 2,350 百万円
退職給付債務の期首残高
158
勤務費用 159
△ 171
退職給付の支払額 △ 166
52
その他 38
2,350 2,389
退職給付債務の期末残高
( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
当事業年度
前事業年度
（自 2018 年４月１日
（自 2017 年４月１日
至 2019 年３月 31 日）
至 2018 年３月 31 日）
非積立型制度の退職給付債務 2,350 百万円 2,389 百万円
貸借対照表に計上された負債と
2,389
2,350
資産の純額
2,389
退職給付引当金 2,350
貸借対照表に計上された負債と
2,350 2,389
資産の純額
( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31 日） 至 2019 年３月 31 日）
勤務費用 159 百万円 158 百万円
その他 24 41
確定給付制度に係る退職給付費用 184 199
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 171 百万円、当事業年度 174 百万円であります。
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（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳
（単位：百万円）
前事業年度 当事業年度
（ 2018 年３月 31 日） （ 2019 年３月 31 日）
繰延税金資産
731
退職給付引当金
719
244 182
賞与引当金
16 170
システム関連費用
162 141
未払事業税
94 94
出資金評価損
68 32
投資有価証券評価損
297 240
その他
1,602 1,592
繰延税金資産小計
評価性引当額 △ 200 △ 164
1,402 1,428
繰延税金資産合計
繰延税金負債
連結法人間取引（譲渡 △ 159 △ 159
益）
△ 164 △ 85
その他有価証券評価差
額金
△ 323 △ 244
繰延税金負債合計
1,078
繰延税金資産の純額 1,183
( 注 ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、
前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております 。この結果、遡及適用を行
う前と比べて、前事業年度の繰延税金負債の連結法人間取引（譲渡益）は 480 百万円減少し
ております。
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の
原因となった主要な項目別の内訳
前事業年度（ 2018 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
当事業年度（ 2019 年３月 31 日）
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の 100
分の５以下であるため注記を省略しております。
（セグメント情報等）
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［セグメント情報］
当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
［ 関連情報 ］
１ . サービスごとの情報
単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
す。
２ . 地域ごとの情報
（１）営業収益
内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の 90 ％を超えるため、記
載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の 90 ％を超えるため、
記載を省略しております。
３ . 主要な顧客ごとの情報
営業収益のうち、損益計算書の営業収益の 10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
[ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報 ]
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31 日）
該当事項はありません。
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報 ]
該当事項はありません。
[ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報 ]
該当事項はありません。
（関連当事者情報）
１．関連当事者との取引
（ア） 財務諸表提出会社の子会社
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31 日）
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円） 割合
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
－
1,701 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注）
(Singapore)
業
Ltd.
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取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注 ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
議決権等
資本金又 の所有
会社等の 事業の 関連当事者 取引金額 期末残高
種類 所在地 は出資金 (被所有 ) 取引の内容 科目
名称 内容 との関係 （百万円） （百万円）
（百万円） 割合
（％）
Daiwa Asset
金融商
債務保証
(所有 )
Management
－
1,719 －
子会社 Singapore 133 品取引 経営管理
直接 100.0 （注１）
(Singapore)
業
Ltd.
Daiwa
Portfolio
金融商
有償減資
(所有 )
3,293 － －
子会社 India 1,207 品取引 経営管理
Advisory
直接 91.0 （注２）
業
(India)
Private Ltd.
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) シンガポール通貨庁（ MAS ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
び MAS への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
( 注２ ) 当該子会社における 株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま
す。
（イ） 財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社
前事業年度（自 2017 年４月１日 至 2018 年３月 31 日）
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
名称 金 内容 との関係
割合 （注 1） （注 1）
（百万円）
（％）
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 － 益証券の募集販 23,216 未払手数料 3,913
千代田区
つ会社 業 売 （注 2）
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入（注
会社をも 3,000 サービ － 1,020 未払費用 233
イノベー 江東区 開発
3）
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 － 本社ビルの管理 1,048 1,055
料（注 ▶）
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
当事業年度（自 2018 年４月１日 至 2019 年３月 31 日）
議決権等
資本金ま
の所有 取引金額 期末残高
会社等の たは出資 事業の 関連当事者
種類 所在地 (被所有 ) 取引の内容 （百万円） 科目 （百万円）
名称 金 内容 との関係
割合 （注 1） （注 1）
（百万円）
（％）
証券投資信託
同一の親 金融商 証券投資信託受
東京都
の代行手数料
会社をも 大和証券㈱ 100,000 品取引 － 益証券の募集販 19,975 未払手数料 3,400
千代田区
つ会社 業 売 （注 2）
㈱大和総研
ソフトウェア
同一の親 情報
ビジネス・ 東京都 ソフトウェアの
の購入（注
会社をも 3,000 サービ － 1,052 未払費用 173
イノベー 江東区 開発
3）
つ会社 ス業
ション
同一の親
不動産の賃借
大和プロパ 東京都 不動産 長期差入保
会社をも 100 － 本社ビルの管理 1,063 1,055
料（注 ▶）
ティ ㈱ 中央区 管理業 証金
つ会社
取引条件及び取引条件の決定方針等
( 注１ ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま
す。
( 注２ ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
( 注３ ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して
おります。
( 注４ ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。
２ . 親会社に関する注記
株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31 日） 至 2019 年３月 31 日）
１株当たり純資産額 15,760.66 円 １株当たり純資産額 15,389.06 円
１株当たり当期純利益 4,857.40 円 １株当たり当期純利益 4,550.81 円
( 注１ ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
りません。
( 注２ ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、前
事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております 。この結果、遡及適用を行う前
と比べて、前事業年度の１株当たり純資産額は 184 円 26 銭増加しております。
( 注３ ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2017 年４月１日 （自 2018 年４月１日
至 2018 年３月 31 日） 至 2019 年３月 31 日）
当期純利益（百万円） 12,670 11,870
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
普通株式の期中平均株式数（株） 2,608,525 2,608,525
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４ 【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行
為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。 ) 。
② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと ( 投資者の保護に欠け、若
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。 ) 。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
して内閣府令で定める行為。
５ 【その他】
ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
提出日前 1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
該当する事実はありません。
ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実
訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２ 【その他の関係法人の概況】
１ 【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1) 受託会社
① 名称 三井住友信託銀行株式会社
② 資本金の額 342,037 百万円（ 2019 年 3 月末日現在）
③ 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託
業務を営んでいます。
(2) 販売会社
① 名 称 ② 資本金の額 ③ 事業の内容
単位：百万円
（ 2019 年
3 月末日現在）
大和証券株式会社 100,000 （注 1 ）
株式会社ＳＢＩ証券 48,323
株式会社青森銀行 19,562
株式会社愛媛銀行 21,363
銀行法に基づき
株式会社大分銀行 19,598
銀行業を営んでいます。
株式会社大垣共立銀行 46,773
株式会社紀陽銀行 80,096
株式会社きらぼし銀行 43,734
株式会社群馬銀行 48,652
株式会社十八銀行 24,404
株式会社十六銀行 36,839
信金中央金庫 690,998 （注 2 ）
損害保険ジャパン日本興亜株式会社 70,000 （注 3 ）
東京海上日動火災保険株式会社 101,994
株式会社肥後銀行 18,128 銀行法に基づき
銀行業を営んでいます。
株式会社北洋銀行 121,101
三井住友信託銀行株式会社 342,037 （注 ▶ ）
株式会社山口銀行 10,005 （注 5 ）
株式会社りそな銀行 279,928 （注 ▶ ）
（注 1 ）金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
（注 2 ）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金
の需給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
（注 3 ）保険業法に基づき損害保険業を営んでいます。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注 ▶ ）銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
（注 5 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます 。
２ 【関係業務の概要】
受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計
算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
れる外国の金融機関が行なう場合があります。
販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
約金の支払いに関する事務等を行ないます。
３ 【資本関係】
該当事項はありません。
＜再信託受託会社の概要＞
名称：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額： 51,000 百万円（ 2019 年 3 月末日現在）
事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づ
き信託業務を営んでいます。
再信託の目的：原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託受
託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目的と
します。
第３ 【その他】
(1) 目論見書の表紙から本文の前までの記載等について
① 金融商品取引法（昭和 23 年法律第 25 号）第 13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することが
あります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
② 目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
書）」という名称を用いることがあります。
③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
④ 詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
⑤ 使用開始日を記載することがあります。
⑥ 届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
⑦ 次の事項を記載することがあります。
・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその
旨の記録をしておくべきである旨
・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
⑧ 委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
⑨ ファンドの形態等を記載することがあります。
⑩ 図案を採用することがあります。
⑪ ファンドの管理番号等を記載することがあります。
⑫ 委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該
アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
⑬ UD FONT マークおよび説明文を記載することがあります。
(2) 当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
(3) 交付目論見書に最新の 運用実績を記載することがあります。
(4) 請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
2019 年５月 24 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 小倉 加奈子 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 間瀬 友未 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の 2018 年４月１日から 2019 年３月 31 日までの第 60 期事
業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他
の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、 当監査法人 に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な 保証 を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人 は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、大和証券投資信託委託株式会社の 2019 年３月 31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経
営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１ . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２ . XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
平成 31 年 1 月 11 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているダイワ投信倶楽部外国株式インデックスの平成 29 年 12 月 1 日から平成 30 年 11 月 30 日までの
計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ダイワ投信倶楽部外国株式インデックスの平成 30 年 11 月 30 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了
する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
利害関係
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注 )１． 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
2019 年 7 月 5 日
大和証券投資信託委託株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 深井 康治 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 小林 英之 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているダイワ投信倶楽部外国株式インデックスの 2018 年 12 月 1 日から 2019 年 5 月 31 日までの中間
計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について
中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、ダイワ投信倶楽部外国株式インデックスの 2019 年 5 月 31 日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
て終了する中間計算期間（ 2018 年 12 月 1 日から 2019 年 5 月 31 日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示し
ているものと認める。
利害関係
大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
142/143
EDINET提出書類
大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(注 )１． 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注 )２． XBRL データは中間監査の対象には含まれていません。
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