ダイワ・ノーロード　外国債券ファンド 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                    有価証券届出書

      【提出先】                    関東財務局長　殿

      【提出日】                    2019年8月23日       提出

      【発行者名】                    大和証券投資信託委託株式会社

      【代表者の役職氏名】                    取締役社長　松下　浩一

      【本店の所在の場所】                    東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                    西脇　保宏

                          連絡場所　東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
      【電話番号】                    03-5555-3431
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                    ダイワ・ノーロード          外国債券ファンド

       益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                    10兆円を上限とします。
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                    該当ありません。
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     第一部　【証券情報】

     (1)  【ファンドの名称】
      　ダイワ・ノーロード             外国債券ファンド
     (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

      　追加型証券投資信託（契約型）の                   受益権です。
      　信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
      くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
      　ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
      用を受け、受益権の帰属は、後述の「                     (11)   振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
      機関の下位の口座管理機関（社振法第                     2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
      「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
      替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
      は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
      た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
       なお、    受益者    は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
      益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
      益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
     (3)  【発行(売出)価額の総額】

       10 兆円を上限とします。
     (4)  【発行(売出)価格】

       1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
      　基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
      のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

      　　　電話番号（コールセンター）　                    0120-106212
      　　　（営業日の          9:00  ～ 17:00   ）
      ・委託会社のホームページ
      　　　アドレス　          https://www.daiwa-am.co.jp/
     (5)  【申込手数料】

       ありません。
     (6)  【申込単位】

       販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

       　　　電話番号（コールセンター）　                    0120-106212
       　　　（営業日の          9:00  ～ 17:00   ）
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     (7)  【申込期間】

       2019  年 8 月 24 日から    2020  年 2 月 21 日まで（継続申込期間）
      　（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
     (8)  【申込取扱場所】

      　委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

       　　　電話番号（コールセンター）　                    0120-106212
           （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
       ・委託会社のホームページ
       　　　アドレス　          https://www.daiwa-am.co.jp/
     (9)  【払込期日】

       受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）まで
     に、取得申込金額を販売会社において支払うものとします。
       販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
     る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
     (10)   【払込取扱場所】

       受益権    の取得申込者は、取得申込金額を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
      については、       前 (8)  を ご参照下さい。
     (11)   【振替機関に関する事項】

       振替機関は下記のとおりです。
      　株式会社　証券保管振替機構
     (12)   【その他】

      ①　受益権の取得申込者は、申込取扱場所において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうもの
       とします。
      ②　ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日には、受益権の取得および換金の申込みの受付け

       は行ないません。
       　申込受付中止日は、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
      ③　委託会社の各営業日（※）の午後                     3 時までに受付けた取得および換金の申込み（当該申込みにかか

       る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
       て行なわれる申込みは、翌営業日（※）の取扱いとなります。
       ( ※）前②の申込        受付  中止日を除きます。
      ④　金融商品取引所（金融商品取引法第                      2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                             2

       条第  8 項第  3 号ロに規定する外国金融商品市場をいい、単に「取引所」ということがあります。以下同
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       じ。）等における取引の停止、                 外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が                         発生し、委託会社が追
       加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができる
       ほ か、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
      ⑤　当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資

       コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」が
       あります。取扱い可能なコースについては、販売会社にお問合わせ下さい。なお、コース名は、販売
       会社により異なる場合があります。
      ⑥　「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にし

       たがい契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を
       規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定は、当該別の名称
       に読替えるものとします（以下同じ。）。
      ⑦　取得申込金額に利息は付きません。

      ⑧　振替受益権について

       　ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「                                 (11)   振替機関に関する事項」に記載の
       振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
       　ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「                                     (11)   振替機関に関する事項」に
       記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
       （参考）

       ◆投資信託振替制度とは、
        ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
        ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいま
         す。）への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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     第二部　【ファンド情報】

                          第１　【ファンドの状況】

                          １　【ファンドの性格】

     (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

      　当ファンドは、外国の公社債に投資し、投資成果を                             FTSE  世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
      し・円ベース）の動きに連動させることをめざし                           て運用を行ないます。            一般社団法人投資信託協会によ
      る商品分類・属性区分は、次のとおりです。
                  単位型投信・追加型             追加型投信

                  投信
                  投資対象地域             海外
       商品分類
                  投資対象資産       (収益の     債券
                  源泉  )
                  補足分類             インデックス型

                  投資対象資産             その他資産（投資信託証券（債券　公債））
                  決算頻度             年 1 回
                  投資対象地域             グローバル（除く日本）
       属性区分
                  投資形態             ファミリーファンド
                  為替ヘッジ             為替ヘッジ      なし
                               その他の指数（         FTSE   世界国債インデックス（除く日
                  対象インデックス
                               本、ヘッジなし・円ベース））
      

       ります。
      （注  1 ）商品分類の定義

       ・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
        ともに運用されるファンド
       ・「  海外  」…  目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、組入資産
        による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       ・「債券」…       目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉とする旨の
        記載があるもの
       ・「インデックス型」…目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載がある
        もの
      （注  2 ）属性区分の定義
        ・「その他資産」…組入れている資産
        ・ 「債券　公債」…目論見書等において、日本国または各国の政府の発行する国債（地方債、政府
        保証債、政府機関債、国際機関債を含みます。）に主として投資する旨の記載があるもの
        ・「  年 1 回 」…  目論見書等において、年             1 回決算する旨の記載があるもの
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        ・ 「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の
         記載があるもの
        ・「  ファミリーファンド           」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ
         投資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの
        ・ 「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまた
         は為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
        ・「その他の指数」…日経              225  、ＴＯＰＩＸにあてはまらないすべてのもの
                                                         （アド













       レス   http://www.toushin.or.jp/               ）をご参照下さい。
      ＜信託金の限度額＞

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ                    、 1 兆円  を限度として信託金を追加することができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
      ＜ファンドの特色＞

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     (2)  【ファンドの沿革】







        2016  年 3 月 14 日        信託契約締結、当初自己設定、運用開始

     (3)  【ファンドの仕組み】

          受益者                             お申込者

                      収益分配金（注）          、償還金など↑↓お申込金（※                 3 ）

                                 受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社

                                 との契約（※        1 ）に基づき、次の業務を行ないま
                                 す。
                                 ①受益権の募集の取扱い
        お取扱窓口               販売会社
                                 ②一部解約請求に関する事務
                                 ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
                                 　に関する事務　　　　　　　　　　など
         ↑↓   ※ 1             収益分配金、償還金など↑↓お申込金（※                       3 ）

                                 当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下「信

                                 託契約」といいます。）（※                2 ）の委託者であり、
                                 次の業務を行ないます。
                      大和証券投資信託
                                 ①受益権の募集・発行
         委託会社
                       委託株式会社
                                 ②信託財産の運用指図
                                 ③信託財産の計算
                                 ④運用報告書の作成　　　　　　　　など
                                  　　　損益↑↓信託金（※              3 ）

       ↓運用指図      ↑↓   ※ 2
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                                 信託契約（※       2 ）の受託者であり、次の業務を行な

                                 います。なお、信託事務の一部につき日本トラス
                      三井住友信託銀行
                                 ティ・サービス信託銀行株式会社に委託すること
                        株式会社
                                 ができます。また、外国における資産の保管は、
                     再信託受託会社：
                                 その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
         受託会社
                     日本トラスティ・
                                 れる外国の金融機関が行なう場合があります。
                     サービス信託銀行株
                                 ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・
                     式会社
                                 　処分
                                 ②信託財産の計算　　　　　　　　　など
                                      損益↑↓投資

                                   外国の公社債　など

         投資対象
                           （ファミリーファンド方式で運用を行ないます。）
      （注）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は自動的に再投資されます。

      ; 1 ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
         に関する事務の内容等が規定されています。
      ; 2 ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
         の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受
         託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
      ; 3 ：販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
         われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
         す。
      ◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会

       社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
     ＜委託会社の概況（           2019  年 6 月末日現在）＞

     ・資本金の額　        151  億 7,427   万 2,500   円
     ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     設立登記
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  ▶ 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                   業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                   契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                   なされる。
                   （金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第                              352  号）
     ・大株主の状況
              名　称                    住　所                所有       比率

                                                 株式数
                                                    株       ％
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号         2,608,525         100.00
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                            ２　【投資方針】


     (1)  【投資方針】

      ①　主要投資対象
        外国債券インデックスマザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要
       投資対象とします。
      ②　投資態度

       イ．主として、マザーファンドの受益証券を通じて、外国の公社債に投資し、投資成果を                                                FTSE  世界国
        債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行
        ないます。
       ロ．  マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ハ．  為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
       ニ．  当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
     㭣ݥ瀰湙॒픰鈰崰湗﩮陏ꆘ䴰湙॒픰殐楫挰歓쵦‰夰謰弰脰湢䭬픰欰搰䐰昰漰ǿᰰ픰ꄰ줰湲禂狿Ḱ鈰呓

      照下さい。
     (2)  【投資対象】

      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                       3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (5)
         ⑦、⑧および⑨に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　委託会社は、信託金を、主として、大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし三井住友信託銀行

       株式会社を受託者として締結されたマザーファンドの受益証券、ならびに次の有価証券（金融商品取
       引法第    2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資する
       ことを指図することができます。
        1 ．転換社債の転換、新株予約権（                  新株予約権付社債のうち会社法第                  236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの（以下、会社法施行前の旧商法第                                        341  条ノ  3 第 1 項第  7 号およ
        び第  8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）                                                 の
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        新株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引
        受権証書
        2 ．国債証券
        3 ．地方債証券
        4 ．特別の法律により法人の発行する債券
        5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   ▶ 号で定めるものをいいま
        す。）
        7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                          2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10 ．コマーシャル・ペーパー
       11 ．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）および
        新株予約権証券
       12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                               1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14 ．投資証券      、新投資口予約権証券、             投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                             2 条第  1 項
        第 11 号で定めるものをいいます。）
       15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16 ．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、
        有価証券にかかるものに限ります。）
       17 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       18 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19 ． 受益証券発行信託の受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定めるものをいいます。）
       20 ．抵当証券（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       21 ． 外国の者に対する権利で、貸付債権信託受益権であって                               前 19.  の有価証券に表示されるべき権利
        の性質を有するもの
       　なお、前      1. の証券または証書ならびに前                12.  および前     17.  の証券または証書のうち前              1. の証券または
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前                            2. から前    6. までの証券ならびに           前 14.  の証券のう
       ち投資法人債券ならびに             前 12.  および前     17.  の証券または証書のうち前              2. から前    6. までの証券の性質を
       有するものを以下「公社債」といい、前                      13.  の証券および前        14.  の証券    （新投資口予約権証券および投
       資法人債券を除きます。）              を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                       2

       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
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        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
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      照下さい。
     (3)  【運用体制】

      ①　運用体制
       　ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
      ②　運用方針の決定にかかる過程










       　運用方針は次の過程を経て決定しております。
       イ．基本計画書の策定
        　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
        いて審議・決定します。
       ロ．投資環境の検討
        　運用最高責任者である             CIO  （ Chief    Investment       Officer    ）が議長となり、原則として月                 1 回投資環
        境検討会を開催し、投資環境について検討します。
       ハ．基本的な運用方針の決定
          CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
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       ニ．運用計画書の作成・承認
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
      ③　職務権限

       　ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
       よって、次のように定められています。
       イ．  CIO  （ Chief    Investment       Officer    ）（  1 名）
        　運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
        ・ファンド運用に関する組織運営
        ・ファンドマネージャーの任命・変更
        ・運用会議の議長として、基本的な運用方針の決定
        ・各ファンドの分配政策の決定
        ・代表取締役に対する随時の的確な状況報告
        ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
       ロ．  Deputy-CIO      （ 0 ～ 5 名程度）
          CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ハ . インベストメント・オフィサー（                  0 ～ 5 名程度）
          CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ニ．運用部長（各運用部に              1 名）
        　ファンドマネージャーが策定する運用計画を承認します。
       ホ．ファンドマネージャー
        　ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
      ④　ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議

       　次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
       内部管理関連部門の人員は              30 ～ 40 名程度です。
       イ．ファンド評価会議
        　運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックします。
       ロ．運用審査会議
        　経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
        議・決定します。
       ハ．リスクマネジメント会議
        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
       ニ．執行役員会議

        　経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定し
        ます。
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      ⑤　受託会社に対する管理体制
       　受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
       会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
     ※　上記の運用体制は           2019  年 6 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

      ＜運用プロセスについて＞

     (4)  【分配方針】














      ①　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
      ②　  原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
       して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
       す。
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      ③　  留保益は、前       (1)  に基づいて運用します。
     (5)  【投資制限】

      ①　マザーファンドの受益証券（信託約款）
       　マザーファンドの受益証券への投資割合には、制限を設けません。
      ②　株式（信託約款）

       イ．株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（                               転換社債型新株予約権付社債                の新株予約権
        に限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
       ロ．委託会社は、信託財産に属する株式および株式を組入可能な投資信託証券（マザーファンドの受
        益証券を除きます。）の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する株式および株式を組入可能
        な投資信託証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産
        総額の    100  分の  30 を超えることとなる投資の指図をしません。
       ハ．前ロ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める株式および株式を組入可能な投
        資信託証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ③　新株引受権証券等（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマザーファン
        ドの信託財産に属する新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託財産に属すると
        みなした額との合計額が、取得時において信託財産の純資産総額の                                     100  分の  20 を超えることとなる
        投資の指図をしません。
       ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める新株引受権証券および新株予約
        権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ④　投資信託証券（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産に属する投資信託証券                           （マザーファンドの受益証券および                   金融商品取引所
        に上場等され、かつ当該取引所において常時売却可能（市場急変等により一時的に流動性が低下し
        ている場合を除きます。）な投資信託証券（以下「上場投資信託証券」といいます。）を除きま
        す。  ） の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券                                  （ 上場投資信託証券を除きま
        す。）    の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の
        100  分の  5 を超えることとなる投資の指図をしません。
       ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める投資信託証券                                           （ 上場投資信託証
        券を除きます。）          の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ⑤　投資する株式等の範囲（信託約款）

       イ．委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取
        引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引
        されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により
        取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
       ロ．前イ．の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約権
        証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会社が投
        資することを指図することができるものとします。
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      ⑥　同一銘柄の新株引受権証券等（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額とマ
        ザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額のうち信託
        財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の                                    100  分の  5 を超えることとなる投
        資の指図をしません。
       ロ．前イ．において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証
        券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証券および新株
        予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
      ⑦　先物取引等（信託約款              )

       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                                 28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                            28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                              28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
        引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
        とします（以下同じ。）。
       ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
        引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
        す。
       ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
        することができます。
      ⑧　スワップ取引（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
        引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額（以下本ハ．において「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
        なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
        図するものとします。
       ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
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       ヘ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑨　金利先渡取引および為替先渡取引（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額（以下本ハ．において「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
        託財産にかかる保有金利商品                （信託財産が       1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等
        ならびに前      (2)  ③の   1. から   4. までに掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同
        じ。）    の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有金利商品の時価総額のうち信託財産に
        属するとみなした額との合計額（以下本ハ．において「保有金利商品の時価総額の合計額」といい
        ます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品
        の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額が保有金利商品の時価総額の合
        計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取
        引の一部の解約を指図するものとします。
       ニ．前ハ．においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有金利商
        品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保有
        金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
        ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       ホ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
        ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみなし
        た額との合計額（以下本ホ．において「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。）が、信
        託財産にかかる保有外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建資産の
        時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額（以下本ホ．において「保有外貨建資産
        の時価総額の合計額」といいます。）を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
        由により、上記保有外貨建資産の時価総額の合計額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額
        が保有外貨建資産の時価総額の合計額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにそ
        の超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図するものとします。
       ヘ．前ホ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財
        産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額
        にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の
        時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる保有外貨建
        資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる保
        有外貨建資産の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマ
        ザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ト．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       チ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑩　デリバティブ取引等（信託約款）

       　委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
       により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ⑪　有価証券の貸付け（信託約款）

       イ．委託会社       は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式、公社債および投資
        信託証券を次の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
         1.  株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
         価合計額を超えないものとします。
         2.  公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
         る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
         3.  投資信託証券の貸付けは、貸付時点において、貸付投資信託証券の時価合計額が、信託財産で
         保有する投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
       ロ．前イ．      に定める限度額を超えることとなった場合には、                           委託会社     は、すみやかにその超える額に
        相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
       ハ．委託会社       は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
        のとします。
      ⑫　外貨建資産（信託約款）

       　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ⑬　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）

        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
       合には、制約されることがあります。
      ⑭　外国為替予約取引（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をするこ
        とができます。
       ロ．前イ．の予約取引の指図は、                  信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にかか
        る為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替の売予
        約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなした額との合
        計額との差額につき円換算した額が、                     信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信
        託財産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
        は、この限りではありません。
       ハ．  前ロ．においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみな
        した額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信託財産
        の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た
        額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属すると
        みなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマザーファンドの信託
        財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて
        得た額をいいます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ニ．前ロ．の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に相
        当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとします。
      ⑮　信用リスク集中回避（信託約款）

        一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
       合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
      ⑯　資金の借入れ（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
        資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
        的として、または再投資             にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
        ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
        証券等の運用は行なわないものとします。
       ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信

        託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、も
        しくは償還金の入金日までの期間が                    5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有
        価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借
        入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の                            10 ％を超えないこととします。
       ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ＜参　考＞      マザーファンド（外国債券インデックスマザーファンド）の概要

     (1)  投資方針

      ①　主要投資対象
       　外国の公社債を主要投資対象とします。
      ②　投資態度
       イ．主として外国の公社債に投資し、投資成果を                           FTSE  世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
        し・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
       ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
        とができるものとします。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
     (2)  投資対象

      ①　委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第                                        2 条第  2 項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
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        1.  転換社債の転換、新株予約権（                 転換社債型新株予約権付社債                の新株予約権に限ります。）の行
        使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   ▶ 号で定めるものをいいま
        す。）
        7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                          2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。）および新株予約権証券
       12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                               1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       17 ． 外国法人が発行する譲渡性預金証書
       18 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       19 ．抵当証券（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       20 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                           2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21 ．外国の者に対する権利で前                20.  の有価証券の性質を有するもの
        なお、前     1. の証券または証書、前            12.  ならびに前      16.  の証券または証書のうち前              1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、前                         2. から前    6. までの証券および前           12.  ならびに前      16.  の証
       券または証書のうち前            2. から前    6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、前                                 13.  の
       証券および前       14.  の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ②　委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                       2

       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
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        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
     (3)  主な投資制限

      ①　  株式  への投資は、転換社債の転換および新株予約権（                           転換社債型新株予約権付社債                の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
      ②　株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の                                               30 ％以下としま
       す。
      ③　同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の                                        10 ％以下とします。
      ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                            ３　【投資リスク】

     (1)  価額変動リスク

      　当ファンドは、公社債など値動きのある証券（外国証券には為替リスクもあります。）に投資します
      ので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されているものではなく、これを割
      込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて
      投資者に帰属します。
      　投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
      　基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ①　公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
        公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値




       動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発
       行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
       金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなく
       なることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
       す。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
       ことがあります。
      ②　外国証券への投資に伴うリスク
       イ．為替リスク
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        　外貨建資産の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変





        動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
        要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
        高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
        　なお、当ファンドにおいては、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ない
        ません。そのため基準価額は、為替レートの変動の影響を直接受けます。
       ロ．カントリー・リスク
        　投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
        引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
        が困難となることがあります。
      ③　その他
       イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
        とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
        売却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
        により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ます。
     (2)  換金性等が制限される場合

      　通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
      ①　金融商品取引所等における取引の停止                       、外国為替取引の停止            その他やむを得ない事情が発生した場
       合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、すでに受付けたお買付けの申込みを取
       消すことがあります。
      ②  ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
       金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
       は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
       扱います。
     (3)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定（いわゆるクーリン               グ・オフ）の
      適用はありません。
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       色＞の「●基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
     (4)  リスク管理体制

       運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
      ※　流動性リスクに対する管理体制









       　当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
       条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
       場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
       し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
       事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェン
       シー・プラン）を定めています。
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                          ４　【手数料等及び税金】


















     (1)  【申込手数料】

       ありません。
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     (2)  【換金(解約)手数料】

      ①　換金手数料
      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
        ありません。
     (3)  【信託報酬等】

                                                         ;
      ①　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率                                              0.594   ％  （税抜
       0.55  ％）を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の                                           6 か月終了日（       6
       か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のとき信託
       財産中から支弁します。
        ※消費税率が       8 ％の場合の率です。           消費税率が      10 ％の場合は、       0.605   ％となります。
      ②　信託報酬にかかる            消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）                                 に相当する金額を、
       信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
      ③　信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は、次のとおりです。
                 委託会社             販売会社             受託会社

              年率  0.26  ％（税抜）        年率  0.26  ％（税抜）        年率  0.03  ％（税抜）

        ※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

      ④　前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社                                                   が一旦信

       託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
       信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
               書の作成等の対価
        販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     (4)  【その他の手数料等】

      ①　信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ②　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
       信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
       とし、信託財産中から支弁します。
      ③　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利そ                                         の他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
      ④　信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用、信託財産に属する資産を外国で
       保管する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
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       （※）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を

         示すことができません。
       手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。
      ＜マザーファンドより支弁する手数料等＞

      　信託財産に関する租税、有価                 証券  売買時の売買委託手数料、先物取引・オプション取引等に要する
      費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
     (5)  【課税上の取扱い】

       課税上は株式投資信託として取扱われます。
      ①　個人の投資者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として課税され、                                              20 ％（所得
        税 15 ％および地方税         5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。な
        お、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択す
        ることもできます。ただし、                2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興特別所
        得税が課され、税率は            20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％および地方税        5 ％）となりま
        す。
       ロ．解約金および償還金に対する課税
         一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用を控除した利益）につい
        ては、譲渡所得とみなされ、                20 ％（所得税      15 ％および地方税         5 ％）の税率により、申告分離課税が
        適用されます。ただし、             2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税
        が課され、税率は          20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％および地方税        5 ％）となります。
       ハ．損益通算について
         一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公
        社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
        した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後                                                   3 年
        間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解
        約時および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能とな
        ります。
        なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

        ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合

        公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。満                                                    20

       歳以上の方を対象としたＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間                                  120  万円の範囲で新たに購入した公募
       株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が                              5 年間非課税となります（他の口座で生じた
       配当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。また、                                 20 歳未満の方を対象とした非課税制度
       「ジュニアＮＩＳＡ」をご利用の場合、毎年、年間                            80 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託
       などから生じる配当所得および譲渡所得が                       5 年間非課税となります（他の口座で生じた配当所得や譲
       渡所得との損益通算はできません。）。
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        ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
       す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしくは、
       販売会社にお問合わせ下さい。
     ②　  法人  の 投資者    に対する課税

       　法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お
       よび償還時の個別元本超過額については、配当所得として課税され、                                     15 ％（所得税      15 ％）の税率で源
           ;
       泉徴収     され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法
       上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されません。ただ
       し、   2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に             2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は
       15.315    ％（所得税      15 ％および復興特別所得税             0.315   ％）となります。          なお、益金不算入制度の適用は
       ありません。
        ※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
      ＜注  1 ＞個別元本について

       ①　投資者ごとの信託時の受益権の価額等が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
       ②　投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行
        なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
        合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
       ③　投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
        元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
      ＜注  2 ＞収益分配金の課税について

       ①　追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
        「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
        す。
       ②　投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本
        と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
        分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合
        には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻
        金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
      （※）上記は、        2019  年 6 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に

        なることがあります。
      （※）課税上の        取扱い    の詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。

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                            ５　【運用状況】

     (1)  【投資状況】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                    86,668,288             99.96
                  内　日本                          86,668,288             99.96
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                       38,911            0.04
       純資産総額
                                            86,707,199             100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  【投資資産】        (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ．主要銘柄の明細

                               株数、口数　　　　　　　　　　
                                               簿価単価      評価単価      投資
                                     また
             銘柄名          地域    種類                     簿価      時価     比率
                               は　　　　　　　　　　　　　　
                                                ( 円 )    ( 円 )   (%)
                                    額面金額
                           親投資
                                                 2.7610      2.8067
                                         30,879,071                  99.96
     1 外国債券インデックスマザーファンド                日本    信託受
                                               85,259,408      86,668,288
                           益証券
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       親投資信託受益証券                        99.96%
       合計                        99.96%

     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  【投資不動産物件】

        該当事項はありません。

     ③  【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。

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     (3)  【運用実績】

     ①  【純資産の推移】

                    純資産総額        純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                    （分配落）        （分配付）        純資産額       純資産額
                      (円 )       (円 )    (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                    18,945,026        18,945,026         0.9595       0.9595
        (2016   年 11 月 30 日 )
         第 2 計算期間末
                    61,368,858        61,368,858         1.0195       1.0195
        (2017   年 11 月 30 日 )
         2018  年 6 月末日      73,332,195          －       0.9848        －
             7 月末日      73,270,323          －       0.9916        －
             8 月末日      75,554,765          －       0.9905        －
             9 月末日      77,329,304          －       1.0065        －
            10 月末日      76,593,234          －       0.9878        －
         第 3 計算期間末
                    78,636,133        78,636,133         0.9962       0.9962
        (2018   年 11 月 30 日 )
            12 月末日      78,422,250          －       0.9894        －
         2019  年 1 月末日      79,109,452          －       0.9828        －
             2 月末日      83,114,723          －       0.9961        －
             3 月末日      81,429,761          －       1.0090        －
             ▶ 月末日      83,422,831          －       1.0056        －
             5 月末日      84,704,276          －       0.9971        －
             6 月末日      86,707,199          －       1.0096        －
     ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                 0.0000
        第 2 計算期間                 0.0000
        第 3 計算期間                 0.0000
       2018  年 12 月 1 日～
                             －
        2019  年 5 月 31 日
     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (％ )

        第 1 計算期間                  △ 4.1
        第 2 計算期間                   6.3
        第 3 計算期間                  △ 2.3
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       2018  年 12 月 1 日～
                             0.1
        2019  年 5 月 31 日
     (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

         第 1 計算期間                       21,037,109                      2,293,350
         第 2 計算期間                       52,519,551                     12,069,849
         第 3 計算期間                       48,027,905                     29,286,656
        2018  年 12 月 1 日～
                                  14,947,519                      8,930,719
        2019  年 5 月 31 日
     ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。
     （参考）マザーファンド

       外国債券インデックスマザーファンド
     (1)  投資状況     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         173,863,649,431                98.33
       国債証券
                   内　ユーロ                      67,306,863,651               38.07
                   内　シンガポール                        691,971,343              0.39
                   内　マレーシア                        812,827,646              0.46
                   内　ノルウェー                        422,431,250              0.24
                   内　スウェーデン                        619,169,833              0.35
                   内　デンマーク                        887,294,456              0.50
                   内　イギリス                      11,083,093,002                6.27
                   内　ポーランド                       1,042,043,221               0.59
                   内　カナダ                       3,370,347,903               1.91
                   内　アメリカ                      81,713,704,513               46.22
                   内　メキシコ                       1,420,336,583               0.80
                   内　南アフリカ                        986,127,716              0.56
                   内　オーストラリア                       3,507,438,314               1.98
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   2,944,189,285               1.67
       純資産総額
                                         176,807,838,716               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（買建）                                   1,657,486,540               0.94
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                  内　日本                         1,657,486,540               0.94
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (2)  投資資産     (2019   年 6 月 28 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                         株数、口数　　　　　　　　　　
                                          簿価単価      評価単価      利率  (%)   投資
                                また
           銘柄名        地域   種類                    簿価      時価     償還期限     比率
                         は　　　　　　　　　　　　　　
                                           ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                               額面金額
       United    States    Treasury                              99.98      100.83    2.250000
                      国  債
                                    7,907,000                       0.49
     1             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   852,164,622      859,386,628      2021/04/30
       United    States    Treasury                              102.66      109.62    3.125000
                      国  債
                                    6,400,000                       0.43
     2             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   708,251,520      756,254,640      2028/11/15
       United    States    Treasury                              99.39      107.32    2.875000
                      国  債
                                    6,500,000                       0.43
     3             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   696,384,705      751,921,482      2028/05/15
       United    States    Treasury                              100.58      105.39    2.625000
                      国  債
                                    6,600,000                       0.42
     ▶             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   715,580,406      749,759,214      2029/02/15
       United    States    Treasury                              91.63      98.35    1.625000
                      国  債
                                    7,029,000                       0.42
     5             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   694,276,204      745,162,164      2026/05/15
       United    States    Treasury                              97.75      106.25    2.750000
                      国  債
                                    6,300,000                       0.41
     6             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   663,845,302      721,566,847      2028/02/15
       United    States    Treasury                              98.64      107.42    2.875000
                      国  債
                                    6,000,000                       0.39
     7             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   637,944,336      694,734,575      2028/08/15
       United    States    Treasury                              96.78      100.89    2.000000
                      国  債
                                    6,287,000                       0.39
     8             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   655,861,348      683,707,043      2022/11/30
       FRENCH
                                            159.73      179.44    4.500000
                      国  債
                                    3,084,000                       0.38
     9             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         603,394,706      677,873,702      2041/04/25
       United    States    Treasury                              96.38      102.29    2.250000

                      国  債
                                    5,921,000                       0.37
     10             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   615,133,624      652,878,226      2024/11/15
       United    States    Treasury                              94.14      102.34    2.250000
                      国  債
                                    5,900,000                       0.37
     11             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   598,744,562      650,861,566      2027/08/15
       United    States    Treasury                              95.58      102.36    2.250000
                      国  債
                                    5,840,000                       0.36
     12             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   601,701,457      644,393,713      2025/11/15
       United    States    Treasury                              95.35      103.32    2.375000
                      国  債
                                    5,700,000                       0.36
     13             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   585,839,404      634,850,331      2027/05/15
       United    States    Treasury                              95.23      101.63    2.125000
                      国  債
                                    5,788,000                       0.36
     14             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   594,153,993      634,070,380      2025/05/15
                                  32/140

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       FRENCH
                                            118.72      126.38    2.500000
                      国  債
                                    4,087,000                       0.36
     15             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         594,351,180      632,694,315      2030/05/25
       FRENCH                                     107.50      115.81    1.500000

                      国  債
                                    4,420,000                       0.35
     16             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         582,013,257      627,012,885      2031/05/25
       United    States    Treasury                              94.71      100.97    2.000000

                      国  債
                                    5,743,000                       0.35
     17             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   586,340,384      625,079,780      2025/02/15
       United    States    Treasury                              94.26      100.91    2.000000
                      国  債
                                    5,743,000                       0.35
     18             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   583,536,142      624,695,977      2025/08/15
       FRENCH
                                            121.43      121.21    4.250000
                      国  債
                                    4,097,000                       0.34
     19             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         609,409,647      608,307,210      2023/10/25
       United    States    Treasury                              97.88      101.64    2.125000

                      国  債
                                    5,550,000                       0.34
     20             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   585,567,773      608,045,545      2024/03/31
       United    States    Treasury                              93.94      102.31    2.250000
                      国  債
     21             アメリカ                  5,500,000                       0.34
                      証券
       Note/Bond                                   556,948,235      606,551,576      2027/11/15
       United    States    Treasury                              93.00      100.68    2.000000
                      国  債
                                    5,500,000                       0.34
     22             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   551,387,349      596,917,845      2026/11/15
       FRENCH
                                            162.41      173.13    5.750000
                      国  債
                                    2,807,000                       0.34
     23             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         558,423,692      595,282,207      2032/10/25
       United    States    Treasury                              94.56      102.41    2.250000

                      国  債
                                    5,340,000                       0.33
     24             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   544,297,548      589,493,550      2027/02/15
       United    States    Treasury                              99.33      104.41    2.750000
                      国  債
                                    5,229,000                       0.33
     25             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   559,885,744      588,512,710      2024/02/15
       United    States    Treasury                              89.91      97.38    1.500000
                      国  債
                                    5,600,000                       0.33
     26             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   542,742,483      587,821,123      2026/08/15
       FRENCH
                                            148.58      154.78    5.500000
                      国  債
                                    3,023,000                       0.32
     27             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         550,191,340      573,149,150      2029/04/25
       United    States    Treasury                              97.23      102.89    2.375000

                      国  債
                                    5,162,000                       0.32
     28             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   541,021,624      572,536,799      2024/08/15
       United    States    Treasury                              91.36      98.47    1.625000
                      国  債
                                    5,366,000                       0.32
     29             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   528,467,769      569,586,306      2026/02/15
       United    States    Treasury                              99.46      104.20    2.750000
                      国  債
                                    5,021,000                       0.32
     30             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   538,334,333      563,960,797      2023/11/15
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       国債証券                        98.33%
       合計                        98.33%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
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     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位：円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
                 豪ドル買    / 円売   2019  年 7
                                    233,000       17,541,638
                              買建                      17,584,510       0.01%
     為替予約取引       日本
                 月
                 南アフリカ・ランド買          /

                                   1,100,000        8,303,779
                              買建                      8,294,000       0.00%
                 円売   2019  年 8 月
                 カナダ・ドル買       / 円売

                                    639,000       52,483,127
                              買建                      52,474,680       0.03%
                 2019  年 8 月
                 デンマーク・クローネ
                                    477,000       7,828,953
                              買建                      7,827,570       0.00%
                 買 / 円売   2019  年 8 月
                 ユーロ買    / 円売   2019  年 8

                                   3,133,000       383,704,489
                              買建                     383,635,850        0.22%
                 月
                 ユーロ買    / 円売   2019  年 7
                                   1,592,000       194,916,201
                              買建                     194,988,160        0.11%
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2019  年
                                    481,000       65,599,020
                              買建                      65,589,160       0.04%
                 8 月
                 英ポンド買     / 円売   2019  年
                                    326,000       44,566,808
                              買建                      44,515,300       0.03%
                 7 月
                 メキシコ・ペソ買        / 円売
                                   3,611,000        20,129,487
                              買建                      20,077,160       0.01%
                 2019  年 8 月
                 マレーシア・リンギット
                                    522,000       13,587,660
                              買建                      13,572,000       0.01%
                 買 / 円売   2019  年 7 月
                 ノルウェー・クローネ

                                    972,000       12,282,481
                              買建                      12,276,360       0.01%
                 買 / 円売   2019  年 8 月
                 ポーランド・ズロチ買          /

                                    837,000       23,728,799
                              買建                      24,105,600       0.01%
                 円売   2019  年 7 月
                 スウェーデン・クローネ

                                    188,000       2,156,276
                              買建                      2,182,680       0.00%
                 買 / 円売   2019  年 7 月
                 シンガポール・ドル買          /

                                    300,000       23,839,500
                              買建                      23,835,000       0.01%
                 円売   2019  年 8 月
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                 米ドル買    / 円売   2019  年 8
                                   4,740,000       509,423,918
                              買建                     509,218,200        0.29%
                 月
                 米ドル買    / 円売   2019  年 7
                                   2,538,000       273,311,128
                              買建                     273,469,500        0.15%
                 月
                 豪ドル買    / 円売   2019  年 8
                                     51,000       3,844,074
                              買建                      3,840,810       0.00%
                 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
     （参考情報）運用実績

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                          第２　【管理及び運営】

                          １　  【申込(販売)手続等】

     　受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま

     す。
     　当ファンド       には、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
     ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
     す。
     　｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款に                                                     したが
     い 契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
     　販売    会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を                           1 円単位または       1 口単位として販売会社が定める単
     位をもって、取得の申込みに応じることができます。
     　ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日を取得申込受付日とする受益権
     の取得申込みの受付けを行ないません。
     　お買付価額（        1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
     　お申込手数料は、ありません。
     　継続申込期間においては、委託会社の各営業日の午後                              3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みに
     かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
     て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
      金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が発生し、委託会
     社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受付けを中止することができ
     るほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
     　取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、                                     自己のために開設された当ファンド
     の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、                                    当該口座に当該取得申込者にかかる口
     数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
     に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
     は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
     るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
     機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
     を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ
     り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
     る信託を設定した旨の通知を行ないます。
                          ２　  【換金(解約)手続等】


     　委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務

     手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
     営業日の取扱いとなります。
     　なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
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     ＜一部解約＞
      　受益者は、自己          に帰属する受益権          について、最低単位を            1 口単位として販売会社が定める単位をもっ
      て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
       ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所の休業日と同じ日付の日を一部解約請求受付日とする
      一部解約の実行の請求の受付けを行ないません。
       受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、                                   振替受益権      をもって行なうものとし
      ます。
      　解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
      　解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　解約価額（基準価額）             は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。ま
      た、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

      　　　電話番号（コールセンター）　                    0120-106212
          （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ・委託会社のホームページ
      　　　アドレス　          https://www.daiwa-am.co.jp/
      　委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情が

      あるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。一部解約の実行の請求の受付
      けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日の一部解約の実行の請求を撤回                                                      す
      ることが     できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該振替受益
      権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付
      けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額とします。
      　一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
      5 営業日目から受益者に支払います。
      　受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
      金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
      益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
      一部解約の実行        の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

     請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる                                                 受益権    の口数
     と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
     数の減少の記載または記録が行なわれます。
                          ３　【資産管理等の概要】


     (1)  【資産の評価】

      　基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                           1 万口当たりの価額をい
      います。
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      　純資産総額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券を除きます。）を法令および                                                     一般
      社団法人投資信託協会規則にしたがって時価（注                           1 、注  2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から
      負債総額を控除した金額をいいます。
       （注  1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

         ・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
       （注  2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
         ・外国の公社債：原則として、次に掲げるいずれかの価額で評価します。
           1 ．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
           2 ．価格情報会社の提供する価額
       なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他

      の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
      信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
      の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
       基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
      のホームページでご覧になることもできます。
       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

       　　　電話番号（コールセンター）　                    0120-106212
           （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
       ・委託会社のホームページ
       　　　アドレス　          https://www.daiwa-am.co.jp/
     (2)  【保管】

       該当事項はありません。
     (3)  【信託期間】

       2016  年 3 月 14 日から    2026  年 11 月 30 日までとします。ただし、              (5)  ①により信託契約を解約し、信託を終
      了させることがあります。
      　委託会社は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受託会社と
      合意のうえ、信託期間を延長することができます。
     (4)  【計算期間】

      　毎年    12 月 1 日から翌年      11 月 30 日までとします。ただし、第                1 計算期間は、       2016  年 3 月 14 日から    2016  年 11
      月 30 日までとします。
      　上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
      業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
      ものとします。        ただし、最終計算期間の終了日には適用しません。
     (5)  【その他】

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      ①　信託の終了
        1 ．委託会社は、受益権の口数が                 30 億口を下ることとなった場合                、 FTSE  世界国債インデックス（除く
        日本、ヘッジなし・円ベース）が改廃された場合、                            もしくは信託契約を解約することが受益者のた
        め有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、信
        託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじ
        め、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        2 ．委託会社は、前          1 ．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
        を定め、当該決議の日の             2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
        てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 ．前  2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
        権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3 ．において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        5 ．前  2 ．から前     ▶ ．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
        該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
        場合であって、前          2 ．から前     ▶ ．までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
        6 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        7 ．委託会社が監督官庁より               登録  の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の            投資信託委託会社          に引継ぐことを命じたときは、②の書面決議で否決された
        場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        8 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
        社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ②　信託約款の変更等

        1 ． 委託会社     は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託  会社  と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資
        信託及び投資法人に関する法律第                  16 条第  2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
        す。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
        よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本                               ②の  1 ．から    7 ．までに定める以外の方法
        によって変更することができないものとします。
        2 ．委託    会社  は、前    1 ．の事項（前       1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
        に 限り、前     1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
        する場合を除きます。以下              「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
        よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の                           2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
        益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
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        3 ．前  2 ．の  書面  決議において、受益者（委託                会社  および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
        権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託                                会社  を除きます。以下本           3 ．において同
        じ。）    は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
        6 ．前  2 ．から前     5 ．までの規定は、委託            会社  が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
        いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
        思表示をしたときには適用しません。
        7 ．前  1 ．から前     6 ．までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
        にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
        れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
        8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                             1 ． から前    7 ． ま
        での規定にしたがいます。
      ③　反対受益者の受益権買取請求の不適用

       　当ファンドは、          投資信託及び投資法人に関する法律第                     18 条第  1 項に定める反対受益者による受益権
       買取請求の規定の適用を受けません。
      ④　運用報告書

        1 ．委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
        項を記載した       交付運用報告書         （ 投資信託及び投資法人に関する法律第                     14 条第  ▶ 項に定める運用報告
        書）  を 計算期間の末日ごとに            作成し、信託財産にかかる              知れている      受益者に対して交付します。ま
        た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
        2 ．委託会社は、運用報告書（全体版）（                      投資信託及び投資法人に関する法律第                     14 条第  1 項に定める
        運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
        ・委託会社のホームページ
           アドレス　      https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 ．前  2 ．の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、
        これを交付します。
      ⑤　公告

        1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
          https://www.daiwa-am.co.jp/
        2 ．前  1 ． の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥　関係法人との契約の更改

       　委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
       の 1 か月（または       3 か月  ）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
       は、自動的      に 1 年間  更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
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                          ４　【受益者の権利等】


     　信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

     れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
     　受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
     ①　収益分配金および償還金にかかる請求権
      　受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における
      信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利
      を有します。
      　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（当該収
      益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
      当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
      の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則とし
      て決算日から起算して            5 営業日までに支払います。
      　上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則とし
      て毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替
      口座簿に記載または記録されます。
       償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（信託終
      了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前
      に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
      ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として信託終了日から起算して                                              5 営業日までに支
      払います。
      　収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
      　受益者が、収益分配金については支払開始日から                            5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終
      了による償還金については支払開始日から                       10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
      託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     ②　換金請求権

      　受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２　換金
      （解約）手続等」をご参照下さい。
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                         第３　【ファンドの経理状況】

     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

     省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
     理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
     　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            3 期計算期間（平成          29 年 12 月 1 日
     から平成     30 年 11 月 30 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けておりま
     す。
                            1 　【財務諸表】


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      【財務諸表】

       ダイワ・ノーロード          外国債券ファンド
       (1)【貸借対照表】
                                                      （単位：円）
                                     第2期              第3期
                                 平成29年11月30日現在              平成30年11月30日現在
      資産の部
        流動資産
                                            －            92,617
         金銭信託
                                         158,686              180,119
         コール・ローン
                                        61,341,087              78,601,019
         親投資信託受益証券
                                        61,499,773              78,873,755
         流動資産合計
                                        61,499,773              78,873,755
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                            －             9,954
         未払解約金
                                          6,998              12,209
         未払受託者報酬
                                         122,230              212,477
         未払委託者報酬
                                          1,687              2,982
         その他未払費用
                                         130,915              237,622
         流動負債合計
                                         130,915              237,622
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                        60,193,461              78,934,710
                                      ※１              ※１
         元本
         剰余金
                                        1,175,397              △  298,577
                                       ※２              ※２
           期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                        1,719,819              1,121,292
           （分配準備積立金）
                                        61,368,858              78,636,133
         元本等合計
                                        61,368,858              78,636,133
        純資産合計
                                        61,499,773              78,873,755
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                       （単位：円）
                                      第2期              第3期
                                  自   平成28年12月1日            自   平成29年12月1日
                                  至   平成29年11月30日            至   平成30年11月30日
      営業収益
                                         2,398,928              △  980,994
        有価証券売買等損益
                                         2,398,928              △  980,994
        営業収益合計
      営業費用
                                             16               ▶
        支払利息
                                           11,406              22,866
        受託者報酬
                                          199,197              397,844
        委託者報酬
                                           2,695              5,559
        その他費用
                                          213,314              426,273
        営業費用合計
                                         2,185,614             △  1,407,267
      営業利益又は営業損失（△）
                                         2,185,614             △  1,407,267
      経常利益又は経常損失（△）
                                         2,185,614             △  1,407,267
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                          389,849             △  487,277
      に伴う当期純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △  798,733             1,175,397
                                          354,980                 －
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          354,980                 －
        額
                                          176,615              553,984
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             －            449,361
        額
        当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          176,615              104,623
        額
                                             －              －
                                           ※１              ※１
      分配金
                                         1,175,397              △  298,577
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     (3)  【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                         第 3 期
            区　分                        自　平成     29 年 12 月 1 日
                                     至　平成     30 年 11 月 30 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                  第 2 期                第 3 期
              区　分
                             平成  29 年 11 月 30 日現在         平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                          19,743,759      円           60,193,461      円

           期中追加設定元本額                          52,519,551      円           48,027,905      円
           期中一部解約元本額                          12,069,849      円           29,286,656      円
     2.      計算期間末日における受益                          60,193,461      口           78,934,710      口

           権の総数
     3.   ※ 2  元本の欠損                      ――――――            貸借対照表上の純資産額が元

                                            本総額を下回っており、その
                                            差額は    298,577    円であります。
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                   第 2 期               第 3 期
              区　分                自　平成     28 年 12 月 1 日       自　平成     29 年 12 月 1 日
                              至　平成     29 年 11 月 30 日      至　平成     30 年 11 月 30 日
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        ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  0 円）、解約に伴う当期              額（  0 円）、解約に伴う当期
                            純利益金額分配後の有価証券                 純利益金額分配後の有価証券
                            売買等損益から費用を控除                 売買等損益から費用を控除
                            し、繰越欠損金を補填した額                 し、繰越欠損金を補填した額
                            （ 1,719,819     円）、投資信託          （ 0 円）、投資信託約款に規
                            約款に規定される収益調整金                 定される収益調整金
                            （ 0 円）及び分配準備積立金               （ 1,134,002     円）及び分配準
                            （ 0 円）より分配対象額は               備積立金（      1,121,292     円）よ
                            1,719,819     円（  1 万口当たり        り分配対象額は        2,255,294     円
                            285.72    円）であり、分配を             （ 1 万口当たり      285.72    円）で
                            行っておりません。                 あり、分配を行っておりませ
                                             ん。
     （金融商品に関する注記）


     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 3 期
             区　分                        自　平成     29 年 12 月 1 日
                                     至　平成     30 年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                         び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                         す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                         券、デリバティブ取引に投資しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                         変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 3 期
             区　分
                                     平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          第 2 期                    第 3 期
                      平成  29 年 11 月 30 日現在              平成  30 年 11 月 30 日現在
         種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                            2,204,593                      △ 606,034
     合計                            2,204,593                      △ 606,034
     （デリバティブ取引に関する注記）


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 2 期                           第 3 期
             平成  29 年 11 月 30 日現在                    平成  30 年 11 月 30 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 3 期
                           自　平成     29 年 12 月 1 日
                           至　平成     30 年 11 月 30 日
                                  48/140


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
     （ 1 口当たり情報）

                               第 2 期                 第 3 期
                           平成  29 年 11 月 30 日現在          平成  30 年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.0195    円               0.9962    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (10,195    円 )              (9,962    円 )
     (4)  【附属明細表】

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                   評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                   （円）
     親投資信託受益
              外国債券インデックスマザーファンド                          28,480,694           78,601,019
     証券
     親投資信託受益証券　合計                                               78,601,019
     合計                                               78,601,019
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
     （参考）


      当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借
     対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であり
     ます。
     　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
     りであります。
     「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     貸借対照表

                                  平成  29 年 11 月 30 日現在      平成  30 年 11 月 30 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                        255,916,193              535,407,915
        金銭信託
                                             －         434,501,630
        コール・ローン
                                       1,154,879,444                845,004,586
        国債証券
                                      164,124,972,994              166,684,616,502
        派生商品評価勘定
                                         1,144,512              4,699,833
        未収入金
                                         5,179,150              61,730,533
        未収利息
                                       1,273,446,527              1,269,292,926
        前払費用
                                         22,548,735              31,365,717
        流動資産合計
                                      166,838,087,555              169,866,619,642
       資産合計
                                      166,838,087,555              169,866,619,642
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                          417,993              805,659
        未払金
                                         9,443,661             170,363,464
        未払解約金
                                        107,164,056              115,688,147
        その他未払費用
                                             －             8,906
        流動負債合計
                                        117,025,710              286,866,176
       負債合計
                                        117,025,710              286,866,176
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1       59,383,778,765              61,445,933,589
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      107,337,283,080              108,133,819,877
        元本等合計
                                      166,721,061,845              169,579,753,466
       純資産合計
                                      166,721,061,845              169,579,753,466
     負債純資産合計                                166,838,087,555              169,866,619,642
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     自　平成     29 年 12 月 1 日
            区　分
                                     至　平成     30 年 11 月 30 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分               平成  29 年 11 月 30 日現在         平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.   ※ 1  期首                        平成  28 年 12 月 1 日          平成  29 年 12 月 1 日
          期首元本額                        59,006,131,580        円         59,383,778,765        円
          期中追加設定元本額                        6,421,510,499        円          6,447,535,619        円
          期中一部解約元本額                        6,043,863,314        円          4,385,380,795        円
                                  51/140


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          期末元本額の内訳
       ファンド名
          ダイワ外国債券インデックス                          938,947,637       円           694,267,908       円
          ＶＡ
          ダイワ国内重視バランスファ                          31,434,341      円           26,063,629      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                          236,831,181       円           173,213,023       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          64,229,316      円           53,368,772      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          766,547,584       円           565,112,790       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国債券インデックスファン                               －円             2,177,730     円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国             248,867,657       円           365,893,917       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国             525,569,264       円          1,077,780,230        円
          債券インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                          400,023,699       円           706,169,298       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国債券インデッ                      880,097    円             731,384    円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                             22,820    円              27,109    円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国債券イン                   575,119,716       円           496,757,292       円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   245,604,315       円           484,130,513       円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                        －円             4,278,927     円
          ＤＣダイワ外国債券インデッ                        40,005,557,043        円         42,443,714,064        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                          631,956,912       円           739,083,378       円
          ０
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          ダイワ・ライフ・バランス５                          299,143,351       円           367,446,516       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                          190,473,853       円           237,136,801       円
          ０
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          268,358,922       円           329,247,490       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          217,548,839       円           263,447,011       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          67,378,321      円           82,424,940      円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          11,337,304      円           10,493,771      円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          17,901,368      円           18,731,042      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           1,288,876     円            1,851,074     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                               －円             1,192,484     円
          外国債券
          ダイワ世界バランスファンド                          497,823,550       円           249,101,467       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                          166,073,932       円           154,628,203       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        6,394,036,947        円          5,694,073,062        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                          359,421,809       円           17,320,918      円
          ファンド５０ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                          142,269,988       円            8,186,659     円
          ファンド７５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                          353,656,108       円           328,670,549       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                          126,558,233       円           142,930,521       円
          ト  外国債券
          ダイワ・ノーロード           外国債               21,849,007      円           28,480,694      円
          券ファンド
          ダイワ外国債券インデックス                            374,472    円           27,731,702      円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国債券イ                        5,466,036,292        円          5,534,667,082        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                          34,455,585      円           35,273,760      円
                                  53/140


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワライフスタイル５０                          59,697,716      円           62,560,835      円
          ダイワライフスタイル７５                          16,502,710      円           17,567,044      円
       計                           59,383,778,765        円         61,445,933,589        円
     2.     期末日における受益権の総数                        59,383,778,765        口         61,445,933,589        口

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                     自　平成     29 年 12 月 1 日
             区　分
                                     至　平成     30 年 11 月 30 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                         変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買
                         代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従っ
                         て為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                        平成  30 年 11 月 30 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                                  54/140


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                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                         平成  29 年 11 月 30 日現在           平成  30 年 11 月 30 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                           △ 1,109,186,102                   △ 4,928,875,517
     合計                           △ 1,109,186,102                   △ 4,928,875,517
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成                                          28 年 12
               月 1 日から平成      29 年 11 月 30 日まで、及び平成          29 年 12 月 1 日から平成      30 年 11 月 30 日まで）
               を指しております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     通貨関連

                   平成  29 年 11 月 30 日 現在                平成  30 年 11 月 30 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

      売　建             －    －       －      －    69,008,100        －    69,079,500       △ 71,400

      マレーシア・            －    －       －      －    69,008,100        －    69,079,500       △ 71,400

      リンギット
      買　建        1,028,003,581         －  1,028,730,100         726,519     1,116,303,096         －  1,120,268,670        3,965,574

      アメリカ・ドル        430,810,849        －   431,366,020        555,171     420,678,874        －   421,248,390        569,516

      イギリス・        101,665,514        －   101,563,620       △ 101,894      54,194,703        －    54,223,290        28,587
      ポンド
                                  55/140

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      オーストラリ         11,529,794        －    11,515,120       △ 14,674     24,749,923        －    25,413,300       663,377
      ア・ドル
      カナダ・ドル         22,700,658        －    22,708,170        7,512     65,526,746        －    65,238,610      △ 288,136
      シンガポー         8,296,250       －    8,304,000        7,750     12,449,089        －    12,677,580       228,491
      ル・ドル
      デンマーク・         21,733,295        －    21,769,780        36,485     28,512,966        －    28,786,530       273,564
      クローネ
      ポーランド・            －    －       －      －    10,559,159        －    10,816,670       257,511
      ズロチ
      マレーシア・         8,149,680       －    8,137,800      △ 11,880         －    －       －      －
      リンギット
      ユーロ        423,117,541        －   423,365,590        248,049     499,631,636        －   501,864,300       2,232,664
     合計        1,028,003,581         －  1,028,730,100         726,519     1,185,311,196         －  1,189,348,170        3,894,174

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                           平成  29 年 11 月 30 日現在          平成  30 年 11 月 30 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.8075    円               2.7598    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (28,075    円 )             (27,598    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                  56/140


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         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

      種　類       通　貨            銘　柄             券面総額             評価額        備考
     国債証券      アメリカ・ドル                             アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
                   3.375%    United    States    Treasury
                                        4,020,000.000            4,044,321.000
                   Note/Bond     20191115
                   3.625%    United    States    Treasury
                                        4,280,000.000            4,322,286.400
                   Note/Bond     20200215
                   3.5%   United    States    Treasury
                                        3,073,000.000            3,103,730.000
                   Note/Bond     20200515
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,854,000.000            2,845,409.460
                   Note/Bond     20200815
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        4,509,000.000            4,492,406.880
                   Note/Bond     20201115
                   3.625%    United    States    Treasury
                                        4,076,000.000            4,146,514.800
                   Note/Bond     20210215
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        2,551,000.000            2,570,030.460
                   Note/Bond     20210515
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,534,000.000            2,487,475.760
                   Note/Bond     20210815
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,153,000.000            2,102,856.630
                   Note/Bond     20211115
                   2%  United    States    Treasury
                                        3,224,000.000            3,141,884.720
                   Note/Bond     20220215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,459,000.000            2,370,623.540
                   Note/Bond     20220515
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,543,000.000            2,433,116.970
                   Note/Bond     20220815
                   1.25%   United    States    Treasury
                                         884,000.000            872,499.160
                   Note/Bond     20191031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        3,168,000.000            3,022,335.360
                   Note/Bond     20221115
                   1%  United    States    Treasury
                                        1,353,000.000            1,329,741.930
                   Note/Bond     20191130
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        1,894,000.000            1,861,517.900
                   Note/Bond     20191231
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        1,366,000.000            1,344,430.860
                   Note/Bond     20200131
                                  57/140


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2%  United    States    Treasury
                                        4,350,000.000            4,201,143.000
                   Note/Bond     20230215
                   1.25%   United    States    Treasury
                                        1,968,000.000            1,931,237.760
                   Note/Bond     20200229
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        1,160,000.000            1,134,851.200
                   Note/Bond     20200331
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        4,685,000.000            4,466,116.800
                   Note/Bond     20230515
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        1,451,000.000            1,417,772.100
                   Note/Bond     20200430
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,461,000.000            2,410,623.330
                   Note/Bond     20200531
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,131,000.000            2,100,270.980
                   Note/Bond     20200630
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,827,000.000            2,789,881.490
                   Note/Bond     20200731
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        4,568,000.000            4,494,455.200
                   Note/Bond     20230815
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        1,993,000.000            1,969,482.600
                   Note/Bond     20200831
                   2%  United    States    Treasury
                                        1,885,000.000            1,857,592.100
                   Note/Bond     20200930
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,345,000.000            2,298,264.150
                   Note/Bond     20201031
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        5,021,000.000            4,994,288.280
                   Note/Bond     20231115
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,501,000.000            2,461,334.140
                   Note/Bond     20201130
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        2,006,000.000            1,988,287.020
                   Note/Bond     20201231
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        5,229,000.000            5,194,227.150
                   Note/Bond     20240215
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        1,647,000.000            1,623,052.620
                   Note/Bond     20210131
                   2%  United    States    Treasury
                                        1,734,000.000            1,703,238.840
                   Note/Bond     20210228
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,821,000.000            2,784,609.100
                   Note/Bond     20210331
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,912,000.000            3,834,659.760
                   Note/Bond     20240515
                                  58/140


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,407,000.000            2,375,781.210
                   Note/Bond     20210430
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,732,000.000            2,677,660.520
                   Note/Bond     20210531
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,485,000.000            3,425,092.850
                   Note/Bond     20210630
                   8.75%   United    States    Treasury
                                         642,000.000            704,864.640
                   Note/Bond     20200815
                   8%  United    States    Treasury
                                        2,106,000.000            2,413,244.340
                   Note/Bond     20211115
                   6.25%   United    States    Treasury
                                         654,000.000            751,230.180
                   Note/Bond     20230815
                   6%  United    States    Treasury
                                         855,000.000           1,023,657.300
                   Note/Bond     20260215
                   6.5%   United    States    Treasury
                                         630,000.000            787,298.400
                   Note/Bond     20261115
                   6.125%    United    States    Treasury
                                         709,000.000            880,648.900
                   Note/Bond     20271115
                   5.5%   United    States    Treasury
                                         700,000.000            843,822.000
                   Note/Bond     20280815
                   5.25%   United    States    Treasury
                                         738,000.000            877,179.420
                   Note/Bond     20281115
                   5.25%   United    States    Treasury
                                         473,000.000            563,645.720
                   Note/Bond     20290215
                   6.25%   United    States    Treasury
                                         964,000.000           1,258,463.440
                   Note/Bond     20300515
                   5.375%    United    States    Treasury
                                         991,000.000           1,221,635.430
                   Note/Bond     20310215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                        1,626,000.000            1,919,053.980
                   Note/Bond     20360215
                   5%  United    States    Treasury
                                         547,000.000            687,294.560
                   Note/Bond     20370515
                   4.375%    United    States    Treasury
                                         548,000.000            641,242.200
                   Note/Bond     20380215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                         519,000.000            616,919.730
                   Note/Bond     20380515
                   3.5%   United    States    Treasury
                                        1,249,000.000            1,301,395.550
                   Note/Bond     20390215
                   4.25%   United    States    Treasury
                                        1,121,000.000            1,292,030.970
                   Note/Bond     20390515
                                  59/140


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.5%   United    States    Treasury
                                        1,060,000.000            1,261,315.200
                   Note/Bond     20390815
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        1,210,000.000            1,417,297.200
                   Note/Bond     20391115
                   4.625%    United    States    Treasury
                                        1,710,000.000            2,068,296.300
                   Note/Bond     20400215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        1,478,000.000            1,730,752.780
                   Note/Bond     20400515
                   3.875%    United    States    Treasury
                                        1,591,000.000            1,740,156.250
                   Note/Bond     20400815
                   4.25%   United    States    Treasury
                                        1,469,000.000            1,691,861.990
                   Note/Bond     20401115
                   4.75%   United    States    Treasury
                                        1,754,000.000            2,162,208.420
                   Note/Bond     20410215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        1,365,000.000            1,601,090.400
                   Note/Bond     20410515
                   3.75%   United    States    Treasury
                                        1,367,000.000            1,466,955.040
                   Note/Bond     20410815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        1,450,000.000            1,409,443.500
                   Note/Bond     20411115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        1,623,000.000            1,576,079.070
                   Note/Bond     20420215
                   3%  United    States    Treasury
                                        1,353,000.000            1,284,917.040
                   Note/Bond     20420515
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        1,731,000.000            1,570,467.060
                   Note/Bond     20420815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,630,000.000            2,381,175.700
                   Note/Bond     20421115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        2,326,000.000            2,249,660.680
                   Note/Bond     20430215
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,798,000.000            3,513,415.860
                   Note/Bond     20430515
                   3.625%    United    States    Treasury
                                        3,064,000.000            3,220,049.520
                   Note/Bond     20430815
                   3.75%   United    States    Treasury
                                        3,581,000.000            3,841,159.650
                   Note/Bond     20431115
                   3.625%    United    States    Treasury
                                        3,617,000.000            3,802,624.440
                   Note/Bond     20440215
                   3.375%    United    States    Treasury
                                        3,657,000.000            3,691,266.090
                   Note/Bond     20440515
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                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,834,000.000            2,791,688.380
                   Note/Bond     20210731
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        5,162,000.000            5,019,219.080
                   Note/Bond     20240815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        3,329,000.000            3,216,113.610
                   Note/Bond     20440815
                   2%  United    States    Treasury
                                        1,301,000.000            1,272,482.080
                   Note/Bond     20210831
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,625,000.000            3,555,581.250
                   Note/Bond     20210930
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        3,190,000.000            3,155,229.000
                   Note/Bond     20191031
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,163,000.000            2,112,969.810
                   Note/Bond     20211031
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,921,000.000            5,706,778.220
                   Note/Bond     20241115
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,696,000.000            3,488,654.400
                   Note/Bond     20441115
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                                        2,886,000.000            2,807,529.660
                   Note/Bond     20211130
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        4,325,000.000            4,272,105.250
                   Note/Bond     20191130
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,169,000.000            3,101,405.230
                   Note/Bond     20211231
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,204,000.000            2,177,728.320
                   Note/Bond     20191231
                   1.25%   United    States    Treasury
                                        3,963,000.000            3,894,717.510
                   Note/Bond     20200131
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        2,427,000.000            2,328,779.310
                   Note/Bond     20220131
                   2%  United    States    Treasury
                                        5,743,000.000            5,439,654.740
                   Note/Bond     20250215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,763,000.000            3,218,531.530
                   Note/Bond     20450215
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,788,000.000            2,740,297.320
                   Note/Bond     20200229
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        1,809,000.000            1,747,801.530
                   Note/Bond     20220228
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,792,000.000            2,740,515.520
                   Note/Bond     20200331
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                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,891,000.000            2,791,144.860
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                                        5,788,000.000            5,512,143.920
                   Note/Bond     20250515
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,835,000.000            3,616,865.200
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                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,607,000.000            2,555,668.170
                   Note/Bond     20200430
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,612,000.000            2,519,143.400
                   Note/Bond     20220430
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,826,000.000            2,734,352.820
                   Note/Bond     20220531
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        3,013,000.000            2,955,301.050
                   Note/Bond     20200531
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        3,001,000.000            2,945,901.640
                   Note/Bond     20200630
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,821,000.000            2,750,898.150
                   Note/Bond     20220630
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        3,135,000.000            3,074,745.300
                   Note/Bond     20200731
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,179,000.000            2,114,131.170
                   Note/Bond     20220731
                   2%  United    States    Treasury
                                        5,743,000.000            5,413,638.950
                   Note/Bond     20250815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,573,000.000            3,286,016.640
                   Note/Bond     20450815
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,445,000.000            2,359,791.750
                   Note/Bond     20220831
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,868,000.000            2,798,307.600
                   Note/Bond     20200831
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,472,000.000            2,372,724.480
                   Note/Bond     20220930
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,876,000.000            2,803,179.680
                   Note/Bond     20200930
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,840,000.000            5,582,164.000
                   Note/Bond     20251115
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        3,116,000.000            3,032,740.480
                   Note/Bond     20201031
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,709,000.000            3,494,842.340
                   Note/Bond     20451115
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,558,000.000            2,464,863.220
                   Note/Bond     20221031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        3,096,000.000            3,024,637.200
                   Note/Bond     20201130
                   2%  United    States    Treasury
                                        6,287,000.000            6,084,621.470
                   Note/Bond     20221130
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,043,000.000            2,978,792.700
                   Note/Bond     20201231
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,492,000.000            3,393,211.320
                   Note/Bond     20221231
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        3,126,000.000            3,031,469.760
                   Note/Bond     20210131
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        5,366,000.000            4,902,753.220
                   Note/Bond     20260215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,561,000.000            2,449,135.520
                   Note/Bond     20230131
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,428,000.000            2,917,536.520
                   Note/Bond     20460215
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        3,309,000.000            3,187,493.520
                   Note/Bond     20210228
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        4,262,000.000            4,029,550.520
                   Note/Bond     20230228
                   1.25%   United    States    Treasury
                                        3,002,000.000            2,897,620.460
                   Note/Bond     20210331
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        2,123,000.000            2,005,237.190
                   Note/Bond     20230331
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        5,029,000.000            4,578,351.310
                   Note/Bond     20260515
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,450,000.000            2,367,680.000
                   Note/Bond     20210430
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,070,000.000            1,963,912.500
                   Note/Bond     20230430
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,423,000.000            2,910,611.130
                   Note/Bond     20460515
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,700,000.000            2,605,905.000
                   Note/Bond     20210531
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,369,325.000
                   Note/Bond     20230531
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,395,700.000
                   Note/Bond     20210630
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                   1.375%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,808,270.000
                   Note/Bond     20230630
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        5,600,000.000            5,035,184.000
                   Note/Bond     20260815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        3,480,000.000            2,800,286.400
                   Note/Bond     20460815
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        3,700,000.000            3,534,055.000
                   Note/Bond     20210831
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        3,700,000.000            3,538,680.000
                   Note/Bond     20210731
                   1.25%   United    States    Treasury
                                        2,780,000.000            2,584,288.000
                   Note/Bond     20230731
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,400,000.000            2,240,616.000
                   Note/Bond     20230831
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,505,000.000            2,335,912.500
                   Note/Bond     20230930
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        3,042,000.000            2,902,706.820
                   Note/Bond     20210930
                   2%  United    States    Treasury
                                        5,500,000.000            5,115,385.000
                   Note/Bond     20261115
                   1.25%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,867,340.000
                   Note/Bond     20211031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,357,025.000
                   Note/Bond     20231031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,350,000.000            3,073,357.000
                   Note/Bond     20461115
                   1%  United    States    Treasury
                                        1,400,000.000            1,377,292.000
                   Note/Bond     20191115
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,490,000.000            2,403,223.500
                   Note/Bond     20231130
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                                        2,400,000.000            2,325,360.000
                   Note/Bond     20211130
                   1.375%    United    States    Treasury
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                   2%  United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            1,951,080.000
                   Note/Bond     20211231
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,425,975.000
                   Note/Bond     20231231
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        1,500,000.000            1,477,200.000
                   Note/Bond     20200115
                                  64/140


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                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,340,000.000            5,049,610.800
                   Note/Bond     20270215
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        3,010,000.000            2,922,047.800
                   Note/Bond     20220131
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,480,000.000            2,405,972.000
                   Note/Bond     20240131
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,545,000.000            3,333,115.350
                   Note/Bond     20470215
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,130,000.000            2,094,620.700
                   Note/Bond     20200215
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        3,010,000.000            2,919,910.700
                   Note/Bond     20220228
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,300,000.000            2,214,808.000
                   Note/Bond     20240229
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        1,900,000.000            1,871,861.000
                   Note/Bond     20200315
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,550,000.000            2,453,967.000
                   Note/Bond     20240331
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,900,000.000            2,811,173.000
                   Note/Bond     20220331
                   1.5%   United    States    Treasury
                                         850,000.000            835,354.500
                   Note/Bond     20200415
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        5,700,000.000            5,435,007.000
                   Note/Bond     20270515
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,287,795.000
                   Note/Bond     20470515
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,905,770.000
                   Note/Bond     20220430
                   2%  United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,865,690.000
                   Note/Bond     20240430
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        4,000,000.000            3,926,680.000
                   Note/Bond     20200515
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,891,010.000
                   Note/Bond     20220531
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            1,909,060.000
                   Note/Bond     20240531
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        2,700,000.000            2,647,134.000
                   Note/Bond     20200615
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,888,670.000
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                   2%  United    States    Treasury
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                                        3,000,000.000            2,877,870.000
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                                        3,800,000.000            3,392,678.000
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                                        3,200,000.000            3,060,480.000
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                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            1,892,180.000
                   Note/Bond     20240831
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,438,375.000
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                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,411,325.000
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                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,400,000.000            3,257,064.000
                   Note/Bond     20240930
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        1,000,000.000             978,390.000
                   Note/Bond     20201015
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,421,075.000
                   Note/Bond     20221031
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,500,000.000            5,166,975.000
                   Note/Bond     20271115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,100,000.000            2,764,797.000
                   Note/Bond     20471115
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,374,210.000
                   Note/Bond     20241031
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,600,000.000            3,526,992.000
                   Note/Bond     20201115
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,800,000.000            2,772,532.000
                   Note/Bond     20191130
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            1,963,660.000
                   Note/Bond     20201215
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                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,200,000.000            3,060,224.000
                   Note/Bond     20241130
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        1,000,000.000             990,660.000
                   Note/Bond     20191231
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        1,300,000.000            1,251,445.000
                   Note/Bond     20241231
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,300,000.000            2,261,452.000
                   Note/Bond     20210115
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,300,000.000            2,280,128.000
                   Note/Bond     20200131
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,433,815.000
                   Note/Bond     20230131
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        6,300,000.000            6,158,691.000
                   Note/Bond     20280215
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        1,800,000.000            1,788,534.000
                   Note/Bond     20200229
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,469,625.000
                   Note/Bond     20210215
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,269,805.000
                   Note/Bond     20230228
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        2,600,000.000            2,538,250.000
                   Note/Bond     20250131
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,700,000.000            2,673,189.000
                   Note/Bond     20250228
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,600,000.000            3,376,944.000
                   Note/Bond     20480215
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        3,200,000.000            3,168,352.000
                   Note/Bond     20210315
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        1,500,000.000            1,489,380.000
                   Note/Bond     20200331
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        2,900,000.000            2,857,834.000
                   Note/Bond     20230331
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,900,000.000            2,849,018.000
                   Note/Bond     20250331
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,474,300.000
                   Note/Bond     20210415
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        3,900,000.000            3,748,875.000
                   Note/Bond     20480515
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        5,500,000.000            5,428,225.000
                   Note/Bond     20280515
                                  67/140


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                   2.625%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,985,810.000
                   Note/Bond     20210515
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        1,200,000.000            1,193,004.000
                   Note/Bond     20200430
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,489,050.000
                   Note/Bond     20230430
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        1,900,000.000            1,893,616.000
                   Note/Bond     20250430
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        1,400,000.000            1,393,756.000
                   Note/Bond     20200531
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        1,900,000.000            1,892,875.000
                   Note/Bond     20250531
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,489,250.000
                   Note/Bond     20230531
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        5,000,000.000            4,975,150.000
                   Note/Bond     20210615
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,475,000.000
                   Note/Bond     20230630
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,284,127.000
                   Note/Bond     20200630
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,966,700.000
                   Note/Bond     20250630
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,282,840.000
                   Note/Bond     20210715
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,289,803.000
                   Note/Bond     20200731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,487,875.000
                   Note/Bond     20230731
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        6,000,000.000            5,918,400.000
                   Note/Bond     20280815
                   3%  United    States    Treasury
                                        4,200,000.000            3,939,432.000
                   Note/Bond     20480815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,494,425.000
                   Note/Bond     20210815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,490,425.000
                   Note/Bond     20250731
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,491,875.000
                   Note/Bond     20200831
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,600,000.000            3,583,656.000
                   Note/Bond     20230831
                                  68/140


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                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,600,000.000            3,557,520.000
                   Note/Bond     20250831
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,491,915.000
                   Note/Bond     20210915
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,295,974.000
                   Note/Bond     20200930
                   3%  United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,509,375.000
                   Note/Bond     20250930
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                                        3,000,000.000            3,001,380.000
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                                        3,000,000.000            3,002,910.000
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                                        3,300,000.000            3,303,201.000
                   Note/Bond     20201031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            3,001,860.000
                   Note/Bond     20231031
          アメリカ・ドル　小計                                         アメリカ・ドル
                                                   675,826,314.960
                                                  (76,686,011,959)
          イギリス・ポン
                                      イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
          ド
                   2%  United    Kingdom    Gilt
                                        2,280,000.000            2,327,196.000
                   20200722
                   2%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,821,000.000            1,934,812.500
                   20250907
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,477,000.000            2,517,152.170
                   20210122
                   2.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,582,000.000            1,871,664.200
                   20650722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,465,000.000            1,505,360.750
                   20260722
                   0.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,300,000.000            1,285,479.000
                   20220722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,210,000.000            1,077,021.000
                   20470722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                         800,000.000            782,960.000
                   20370907
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,330,000.000            1,264,963.000
                   20570722
                                  69/140

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,110,000.000            2,112,932.900
                   20270722
                   0.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,500,000.000            1,488,600.000
                   20230722
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                        1,200,000.000            1,231,404.000
                   20281022
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                         930,000.000            844,440.000
                   20711022
                   1%  United    Kingdom    Gilt
                                         200,000.000            200,030.000
                   20240422
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                         70,000.000            65,877.000
                   20490122
                   8%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,102,000.000            1,302,167.280
                   20210607
                   6%  United    Kingdom    Gilt
                                         949,000.000           1,368,647.800
                   20281207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,340,000.000            1,772,016.000
                   20320607
                   5%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,472,000.000            1,827,546.880
                   20250307
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,032,000.000            2,766,974.400
                   20360307
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,457,000.000            2,154,611.600
                   20381207
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,724,000.000            1,811,062.000
                   20200307
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,708,000.000            2,744,926.800
                   20551207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,086,000.000            3,082,899.400
                   20461207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,232,000.000            1,552,800.480
                   20271207
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,596,000.000            2,367,027.600
                   20421207
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,480,000.000            2,015,464.000
                   20301207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,523,000.000            2,316,635.300
                   20491207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,246,000.000            1,743,154.000
                   20390907
                                  70/140


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,382,000.000            1,524,954.080
                   20220307
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,620,000.000            2,238,354.000
                   20340907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,244,000.000            1,980,074.800
                   20600122
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,795,000.000            1,889,811.900
                   20200907
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,577,000.000            2,227,670.200
                   20401207
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                         803,000.000            868,589.040
                   20210907
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,352,000.000            1,945,933.600
                   20520722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,242,000.000            2,317,869.280
                   20220907
                   3.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,966,000.000            2,445,704.000
                   20440122
                   2.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,942,000.000            2,063,375.000
                   20230907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,621,000.000            2,441,388.100
                   20680722
                   2.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,392,000.000            1,529,460.000
                   20240907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,124,000.000            2,760,987.600
                   20450122
          イギリス・ポンド　小計                                        イギリス・ポンド
                                                   75,569,997.660
                                                  (10,958,405,361)
          オーストラリ
                                    オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   5.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,420,000.000            2,634,436.200
                   BOND   20210515
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,409,000.000            2,489,918.310
                   BOND   20200415
                   5.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,162,000.000            2,434,584.960
                   BOND   20220715
                   5.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,068,000.000            2,351,460.760
                   BOND   20230421
                   4.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,589,000.000            3,021,518.340
                   BOND   20270421
                                  71/140


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,473,000.000            2,526,886.670
                   BOND   20240421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,074,000.000            2,195,038.640
                   BOND   20290421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,398,000.000            2,517,804.080
                   BOND   20250421
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,358,000.000            1,637,136.900
                   BOND   20330421
                   4.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,848,000.000            3,189,190.400
                   BOND   20260421
                   3.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,113,000.000            1,240,349.460
                   BOND   20370421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         557,000.000            547,180.090
                   BOND   20350621
                   1.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,195,000.000            2,184,310.350
                   BOND   20201121
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         712,000.000            738,080.560
                   BOND   20390621
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,522,000.000            2,557,787.180
                   BOND   20271121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,078,000.000            2,017,031.480
                   BOND   20280521
                   3%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                        1,132,000.000            1,105,386.680
                   20470321
                   2%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                        1,800,000.000            1,795,842.000
                   20211221
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,200,000.000            2,227,962.000
                   BOND   20281121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         750,000.000            752,340.000
                   BOND   20221121
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,500,000.000            1,517,955.000
                   BOND   20291121
                   2.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         600,000.000            591,402.000
                   BOND   20300521
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         290,000.000            275,259.300
                   BOND   20410521
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                   42,548,861.360
                                                   (3,534,959,402)
          カナダ・ドル                              カナダ・ドル            カナダ・ドル
                                  72/140


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.75%   Canada    Government
                                         425,000.000            468,685.750
                   International       Bond   20641201
                   8%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         386,000.000            555,091.160
                   20270601
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         983,000.000           1,294,207.970
                   BOND   20290601
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,127,000.000            1,593,927.370
                   BOND   20330601
                   5%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,112,000.000            1,540,731.600
                   20370601
                   4%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,363,000.000            1,732,577.450
                   20410601
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,876,000.000            1,913,388.680
                   20200601
                   3.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         956,000.000            979,938.240
                   BOND   20210601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,751,000.000            1,781,029.650
                   BOND   20220601
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,561,000.000            1,892,369.080
                   20451201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,253,000.000            1,213,918.930
                   20230601
                   2.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,405,000.000            1,422,829.450
                   20240601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,197,000.000            1,281,508.200
                   BOND   20481201
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,156,000.000            1,154,774.640
                   BOND   20250601
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,719,000.000            1,706,210.640
                   20200301
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,831,000.000            1,786,579.940
                   BOND   20200901
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,129,000.000            1,068,417.860
                   20260601
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,237,000.000            1,197,811.840
                   BOND   20210301
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,480,000.000            1,422,561.200
                   BOND   20210901
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,240,000.000            1,116,582.800
                   20270601
                                  73/140


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         840,000.000            794,648.400
                   20220301
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,338,414.000
                   20220901
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         500,000.000            496,420.000
                   BOND   20191101
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,168,860.000
                   20280601
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,600,000.000            1,568,800.000
                   BOND   20230301
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,600,000.000            1,584,672.000
                   BOND   20200201
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         700,000.000            696,255.000
                   BOND   20200501
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         600,000.000            593,610.000
                   20230901
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         300,000.000            272,016.000
                   20511201
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         300,000.000            297,930.000
                   BOND   20200801
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         300,000.000            298,131.000
                   BOND   20290601
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        2,200,000.000            2,192,190.000
                   20201101
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         600,000.000            600,180.000
                   BOND   20240301
          カナダ・ドル　小計                                          カナダ・ドル
                                                   39,025,268.850
                                                   (3,333,538,465)
          シンガポール・
                                     シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
          ドル
                   3.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         696,000.000            710,762.160
                   20200901
                   3.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         772,000.000            842,252.000
                   20270301
                   3.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         438,000.000            454,731.600
                   20220901
                   3%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         623,000.000            650,412.000
                   20240901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         359,000.000            372,749.700
                   20300901
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                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         495,000.000            497,920.500
                   20210601
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         400,000.000            401,200.000
                   20420401
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         491,000.000            504,664.530
                   20230701
                   3.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         368,000.000            401,686.720
                   20330901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         125,000.000            130,187.500
                   20290701
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         524,000.000            528,716.000
                   20250601
                   2%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         224,000.000            223,997.760
                   20200701
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         568,000.000            565,557.600
                   20460301
                   2.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         250,000.000            247,500.000
                   20260601
                   1.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         460,000.000            450,432.000
                   20211001
                   1.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         200,000.000            198,200.000
                   20220401
                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         150,000.000            141,219.000
                   20360801
                   1.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         200,000.000            197,580.000
                   20230201
                   2.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         300,000.000            306,930.000
                   20280501
          シンガポール・ドル　小計                                       シンガポール・ドル
                                                    7,826,699.070
                                                    (648,755,086)
          スウェーデン・
                                   スウェーデン・クローナ            スウェーデン・クローナ
          クローナ
                   5%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        9,095,000.000           10,092,266.750
                   20201201
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,155,000.000            5,884,643.400
                   20390330
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        8,465,000.000            9,575,269.400
                   20220601
                   1.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        7,025,000.000            7,564,239.000
                   20231113
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                   2.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        5,095,000.000            5,862,714.600
                   20250512
                   1%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        5,680,000.000            5,983,652.800
                   20261112
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,550,000.000            4,659,382.000
                   20280512
          スウェーデン・クローナ　小計                                    スウェーデン・クローナ
                                                   49,622,167.950
                                                    (620,773,321)
          デンマーク・ク
                                    デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
          ローネ
                   4.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       11,512,000.000            19,801,676.080
                   20391115
                   4%  DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        8,601,000.000            8,985,980.760
                   20191115
                   3%  DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        5,550,000.000            6,129,586.500
                   20211115
                   1.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,846,000.000            5,261,544.500
                   20231115
                   1.75%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        8,363,000.000            9,363,716.580
                   20251115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        6,900,000.000            7,037,034.000
                   20271115
                   0.25%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,500,000.000            1,525,680.000
                   20201115
          デンマーク・クローネ　小計                                     デンマーク・クローネ
                                                   58,105,218.420
                                                   (1,005,801,331)
          ノルウェー・ク
                                    ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
          ローネ
                   3.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        6,998,000.000            7,436,704.620
                   BOND   20210525
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        5,204,000.000            5,333,839.800
                   20230524
                   3%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        4,095,000.000            4,403,353.500
                   20240314
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        3,395,000.000            3,422,974.800
                   BOND   20250313
                   1.5%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        3,340,000.000            3,300,053.600
                   BOND   20260219
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        3,450,000.000            3,449,448.000
                   BOND   20270217
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        2,400,000.000            2,436,912.000
                   20280426
          ノルウェー・クローネ　小計                                     ノルウェー・クローネ
                                                   29,783,286.320
                                                    (395,522,042)
          ポーランド・ズ
                                     ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        2,309,000.000            2,610,093.600
                   20220923
                   1.5%   Poland    Government      Bond
                                        2,478,000.000            2,479,040.760
                   20200425
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        3,377,000.000            3,283,625.950
                   20260725
                   2%  Poland    Government      Bond
                                        2,127,000.000            2,143,590.600
                   20210425
                   1.75%   Poland    Government      Bond
                                        3,051,000.000            3,054,356.100
                   20210725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        2,370,000.000            2,275,271.100
                   20270725
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                        2,320,000.000            2,335,776.000
                   20220425
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        2,150,000.000            2,169,135.000
                   20230125
                   Poland    Government      Bond
                                         300,000.000            292,980.000
                   20200725
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                         827,000.000           1,020,021.800
                   20290425
                   5.25%   Poland    Government      Bond
                                        2,256,000.000            2,412,115.200
                   20201025
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        1,084,000.000            1,203,077.400
                   20211025
                   4%  Poland    Government      Bond
                                        2,225,000.000            2,388,871.250
                   20231025
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                        1,800,000.000            1,749,870.000
                   20280425
                   3.25%   Poland    Government      Bond
                                        2,591,000.000            2,668,755.910
                   20250725
          ポーランド・ズロチ　小計                                       ポーランド・ズロチ
                                                   32,086,580.670
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    (967,089,541)
          マレーシア・リ
                                   マレーシア・リンギット            マレーシア・リンギット
          ンギット
                   3.502%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         573,000.000            544,768.290
                   20270531
                   5.248%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         738,000.000            794,589.840
                   20280915
                   4.498%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,178,000.000            1,189,650.420
                   20300415
                   4.16%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,916,000.000            1,940,237.400
                   20210715
                   4.392%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,514,000.000            1,538,632.780
                   20260415
                   4.232%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,300,000.000            1,270,594.000
                   20310630
                   3.418%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         875,000.000            863,441.250
                   20220815
                   3.892%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         731,000.000            714,501.330
                   20270315
                   4.127%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         618,000.000            593,718.780
                   20320415
                   3.492%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,044,000.000            1,043,739.000
                   20200331
                   3.48%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,001,000.000             983,432.450
                   20230315
                   3.844%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         927,000.000            854,888.670
                   20330415
                   3.733%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         586,000.000            567,119.080
                   20280615
                   3.889%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         656,000.000            659,778.560
                   20200731
                   4.935%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         600,000.000            598,218.000
                   20430930
                   4.181%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,057,000.000            1,064,198.170
                   20240715
                   4.048%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         857,000.000            865,381.460
                   20210930
                   3.955%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         737,000.000            730,735.500
                   20250915
                   3.659%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         700,000.000            701,498.000
                   20201015
                                  78/140


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.795%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,161,000.000            1,159,595.190
                   20220930
                   4.254%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         820,000.000            775,793.800
                   20350531
                   3.8%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         702,000.000            697,872.240
                   20230817
                   4.736%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         930,000.000            901,569.900
                   20460315
                   3.9%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         650,000.000            638,254.500
                   20261130
                   3.62%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         352,000.000            351,257.280
                   20211130
                   3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         500,000.000            502,115.000
                   20220310
                   4.059%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         750,000.000            751,380.000
                   20240930
                   3.899%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         590,000.000            576,589.300
                   20271116
                   4.762%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,050,000.000            1,049,044.500
                   20370407
                   3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,200,000.000            1,188,192.000
                   20250314
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         500,000.000            497,620.000
                   20230420
                   4.642%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         700,000.000            707,658.000
                   20331107
                   4.893%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         400,000.000            406,452.000
                   20380608
          マレーシア・リンギット　小計                                    マレーシア・リンギット
                                                   27,722,516.690
                                                    (751,557,427)
          メキシコ・ペソ                             メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
                   5%  Mexican    Bonos   20191211
                                       21,447,000.000            20,719,946.700
                   5.75%   Mexican    Bonos   20260305
                                       13,290,000.000            10,965,180.300
                   8%  Mexican    Bonos   20471107
                                        7,000,000.000            5,847,240.000
                   7.25%   Mexican    Bonos   20211209
                                       10,000,000.000             9,615,800.000
                   8%  Mexican    Bonos   20231207
                                       13,133,000.000            12,654,039.490
                   10%  Mexican    Bonos   20241205
                                       22,119,000.000            23,149,524.210
                   7.5%   Mexican    Bonos   20270603
                                       22,668,000.000            20,513,633.280
                   10%  Mexican    Bonos   20361120
                                        8,874,000.000            9,141,462.360
                                  79/140


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   8.5%   Mexican    Bonos   20290531
                                        8,844,000.000            8,398,262.400
                   8.5%   Mexican    Bonos   20381118
                                        9,694,000.000            8,687,084.220
                   8%  Mexican    Bonos   20200611
                                       18,928,000.000            18,822,381.760
                   6.5%   Mexican    Bonos   20210610
                                       27,826,000.000            26,534,038.820
                   7.75%   Mexican    Bonos   20310529
                                       13,015,000.000            11,428,471.500
                   6.5%   Mexican    Bonos   20220609
                                       24,599,000.000            22,906,096.820
                   7.75%   Mexican    Bonos   20421113
                                       18,654,000.000            15,315,307.080
                   7.75%   Mexican    Bonos   20341123
                                        6,944,000.000            5,927,606.720
          メキシコ・ペソ　小計                                         メキシコ・ペソ
                                                   230,626,075.660
                                                   (1,293,812,284)
          ユーロ                                 ユーロ            ユーロ
                   0.375%    Finland    Government
                                         432,000.000            439,236.000
                   Bond   20200915
                   0.75%   Finland    Government      Bond
                                         414,000.000            411,246.900
                   20310415
                   0.875%    Finland    Government
                                         279,000.000            292,009.770
                   Bond   20250915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                         411,000.000            417,386.940
                   20260415
                   Finland    Government      Bond
                                         200,000.000            200,938.000
                   20230915
                   Finland    Government      Bond
                                         770,000.000            778,554.700
                   20220415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                         300,000.000            300,579.000
                   20270915
                   1.125%    Finland    Government
                                         370,000.000            378,676.500
                   Bond   20340415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                         500,000.000            495,170.000
                   20280915
                   1.2%   Austria    Government      Bond
                                         873,000.000            932,067.180
                   20251020
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        1,126,000.000            1,158,575.180
                   20261020
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                         734,000.000            749,377.300
                   20470220
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                         150,000.000            137,848.500
                   20861102
                   Austria    Government      Bond
                                         900,000.000            905,580.000
                   20230715
                                  80/140


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                         580,000.000            581,977.800
                   20270420
                   2.1%   Austria    Government      Bond
                                         340,000.000            381,327.000
                   21170920
                   Austria    Government      Bond
                                         400,000.000            404,240.000
                   20220920
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        1,000,000.000            1,017,160.000
                   20280220
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                        1,399,000.000            1,446,160.290
                   20250622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                         924,000.000            918,012.480
                   20310622
                   1.9%   Belgium    Government      Bond
                                         558,000.000            594,705.240
                   20380622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                        1,283,000.000            1,334,153.210
                   20260622
                   1.6%   Belgium    Government      Bond
                                         944,000.000            906,070.080
                   20470622
                   2.15%   Belgium    Government      Bond
                                         340,000.000            346,368.200
                   20660622
                   0.2%   Belgium    Government      Bond
                                         490,000.000            495,306.700
                   20231022
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                        1,400,000.000            1,421,014.000
                   20270622
                   0.5%   Belgium    Government      Bond
                                         650,000.000            662,103.000
                   20241022
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                         460,000.000            489,357.200
                   20570622
                   1.45%   Belgium    Government      Bond
                                         300,000.000            298,542.000
                   20370622
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                         940,000.000            943,703.600
                   20280622
                   1.25%   Belgium    Government      Bond
                                         550,000.000            553,415.500
                   20330422
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         974,000.000           1,298,624.460
                   20240104
                   6.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,367,000.000            2,111,727.930
                   20270704
                   5.625%    GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,362,000.000            2,029,339.140
                   20280104
                                  81/140


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,250,000.000            1,783,287.500
                   20280704
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         951,000.000           1,561,817.790
                   20300104
                   5.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,448,000.000            2,314,743.840
                   20310104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,775,000.000            2,864,140.000
                   20340704
                   4%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,071,000.000            3,220,632.810
                   20370104
                   4.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,225,000.000            2,029,739.250
                   20390704
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,399,000.000            2,494,444.980
                   20400704
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,075,000.000            2,165,760.500
                   20200104
                   3%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,928,000.000            2,041,096.480
                   20200704
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,474,000.000            2,224,560.800
                   20420704
                   2.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,444,000.000            1,518,452.640
                   20200904
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,333,000.000            2,487,117.980
                   20210104
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,674,000.000            1,841,215.860
                   20210704
                   2.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,415,000.000            1,525,426.600
                   20210904
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,807,000.000            3,027,321.430
                   20220104
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,222,000.000            2,399,715.560
                   20220704
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,038,000.000            2,768,154.260
                   20440704
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,644,000.000            1,764,669.600
                   20220904
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,410,000.000            1,522,292.400
                   20230215
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,817,000.000            1,967,629.300
                   20230515
                                  82/140


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,599,000.000            1,774,474.260
                   20230815
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,561,000.000            1,724,015.230
                   20240215
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,409,000.000            3,313,169.970
                   20460815
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,594,000.000            1,743,198.400
                   20240515
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,542,000.000            1,645,807.440
                   20240815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,194,000.000            2,277,393.940
                   20250215
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,134,000.000            2,285,535.340
                   20250815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,168,000.000            2,244,855.600
                   20260215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,850,000.000            2,834,524.500
                   20260815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,600,000.000            1,615,776.000
                   20270215
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,300,000.000            2,361,732.000
                   20270815
                   1.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         800,000.000            853,456.000
                   20480815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,226,952.000
                   20280215
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,192,236.000
                   20280815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.000            1,006,930.000
                   20191213
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            705,957.000
                   20200313
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         800,000.000            808,232.000
                   20200612
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         350,000.000            353,986.500
                   20200911
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,731,000.000            1,747,115.610
                   20200417
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,448,000.000            1,472,326.400
                   20201016
                                  83/140


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,578,000.000            1,600,407.600
                   20210409
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,421,728.000
                   20211008
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         360,000.000            365,918.400
                   20220408
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,100,000.000            2,133,873.000
                   20221007
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         500,000.000            507,595.000
                   20230414
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         900,000.000            911,709.000
                   20231013
                   8.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                         985,000.000           1,362,649.000
                   20230425
                   6%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,025,000.000            4,223,202.500
                   20251025
                   5.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,023,000.000            4,491,724.550
                   20290425
                   5.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,807,000.000            4,558,932.910
                   20321025
                   4.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,209,000.000            3,414,164.130
                   20350425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,364,000.000            2,194,894.240
                   20550425
                   3.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,230,000.000            3,558,587.900
                   20210425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,624,000.000            3,874,309.760
                   20381025
                   4.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,697,000.000            4,489,451.950
                   20231025
                   4.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,084,000.000            4,926,073.200
                   20410425
                   3.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,380,000.000            3,573,640.200
                   20200425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,167,000.000            1,923,414.390
                   20600425
                   3.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,146,000.000            3,893,772.740
                   20260425
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,113,000.000            3,294,736.940
                   20201025
                                  84/140


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,550,000.000            3,929,459.500
                   20211025
                   3%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,630,000.000            4,043,311.800
                   20220425
                   2.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,199,000.000            3,824,084.600
                   20271025
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,694,000.000            2,957,958.120
                   20221025
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,238,000.000            3,064,381.500
                   20450525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,347,000.000            3,634,172.600
                   20230525
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,086,000.000            3,465,670.580
                   20240525
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,787,000.000            3,299,668.650
                   20300525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,399,000.000            3,736,962.570
                   20241125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,322,000.000            2,346,706.080
                   20191125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,292,000.000            3,361,494.120
                   20250525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,070,000.000            3,096,954.600
                   20200525
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,601,000.000            2,735,653.770
                   20251125
                   0.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,193,000.000            2,227,649.400
                   20201125
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,920,000.000            4,186,481.600
                   20310525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,737,000.000            2,773,374.730
                   20260525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,269,000.000            2,266,935.210
                   20360525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                         887,000.000            857,950.750
                   20660525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,770,000.000            2,801,633.400
                   20210525
                   0.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,800,000.000            2,766,820.000
                   20261125
                                  85/140


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,000,000.000            2,021,040.000
                   20220525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,120,000.000            1,196,865.600
                   20390625
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            705,250.000
                   20200225
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,500,000.000            2,607,000.000
                   20270525
                   2%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,950,000.000            2,109,432.000
                   20480525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,400,000.000            2,415,504.000
                   20230325
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,100,000.000            4,147,519.000
                   20280525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,400,000.000            2,424,888.000
                   20210225
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                         950,000.000            966,197.500
                   20340525
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,100,000.000            1,106,501.000
                   20281125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,100,000.000            1,098,548.000
                   20240325
                   7.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         548,000.000            726,072.600
                   BOND   20230115
                   5.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,239,000.000            1,815,296.070
                   BOND   20280115
                   4%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,355,000.000            2,075,399.300
                   BOND   20370115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         791,000.000            925,430.450
                   BOND   20230115
                   3.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,146,000.000            1,223,595.660
                   BOND   20200715
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,349,000.000            2,138,353.860
                   BOND   20420115
                   3.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,463,000.000            1,609,534.080
                   BOND   20210715
                   2.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,438,000.000            1,576,795.760
                   BOND   20220715
                   2.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,168,000.000            1,446,077.440
                   BOND   20330115
                                  86/140


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,385,000.000            1,513,223.300
                   BOND   20230715
                   2.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,249,000.000            1,767,572.310
                   BOND   20470115
                   2%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,514,000.000            1,689,487.740
                   BOND   20240715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,374,000.000            1,388,770.500
                   BOND   20200115
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,291,000.000            1,305,407.560
                   BOND   20250715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,338,000.000            1,368,225.420
                   BOND   20260715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,216,644.000
                   20220115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,200,000.000            1,241,316.000
                   BOND   20270715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                         800,000.000            804,704.000
                   20240115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         950,000.000            976,818.500
                   BOND   20280715
                   9%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,106,000.000            1,446,172.420
                   20231101
                   7.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,110,000.000            1,447,961.700
                   20261101
                   6.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,392,000.000            3,022,076.720
                   20271101
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,814,000.000            1,806,326.780
                   20241201
                   1.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,445,000.000            1,454,898.250
                   20191201
                   3.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,429,000.000            1,323,939.920
                   20460901
                   1.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,629,000.000            1,604,222.910
                   20220415
                   1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,687,000.000            1,568,859.390
                   20250601
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,765,000.000            1,452,400.850
                   20320301
                   0.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,511,000.000            1,512,828.310
                   20200501
                                  87/140


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,591,000.000            1,515,188.850
                   20251201
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,504,000.000            1,475,860.160
                   20220915
                   0.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         774,000.000            770,904.000
                   20201101
                   2.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,440,000.000            1,213,502.400
                   20470301
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,359,000.000            2,248,645.980
                   20230315
                   1.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,286,000.000            1,184,521.740
                   20260601
                   0.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,674,000.000            1,641,909.420
                   20210601
                   2.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         924,000.000            778,026.480
                   20360901
                   1.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,568,000.000            1,396,272.640
                   20261201
                   0.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            649,796.000
                   20231015
                   0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,358,000.000            1,315,671.140
                   20211101
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         648,000.000            531,431.280
                   20670301
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,065,108.000
                   20330901
                   2.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,010,000.000            1,894,244.100
                   20270601
                   1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,257,659.000
                   20240515
                   1.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,250,000.000            1,225,987.500
                   20220401
                   0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         970,000.000            965,955.100
                   20200615
                   3.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,450,000.000            1,365,624.500
                   20480301
                   2.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,206,244.000
                   20270801
                   0.9%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            674,436.000
                   20220801
                                  88/140


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,125,072.000
                   20241115
                   0.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            1,877,637.000
                   20201015
                   2.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         800,000.000            719,560.000
                   20380901
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,500,000.000            1,382,610.000
                   20280201
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         900,000.000            857,367.000
                   20230301
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,204,723.000
                   20250515
                   0.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         500,000.000            486,780.000
                   20210415
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         550,000.000            532,548.500
                   20281201
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         400,000.000            402,572.000
                   20231001
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         600,000.000            588,396.000
                   20251115
                   2.3%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         200,000.000            203,854.000
                   20211015
                   5.25%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,454,000.000            2,898,861.120
                   Del  Tesoro    20291101
                   6%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,849,000.000            3,595,836.860
                   Tesoro    20310501
                   5.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,655,000.000            2,057,280.850
                   Del  Tesoro    20330201
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,921,000.000            2,008,616.810
                   Del  Tesoro    20200201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,498,000.000            2,928,855.040
                   Tesoro    20340801
                   4%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,790,000.000            2,943,422.100
                   Tesoro    20370201
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,734,000.000            2,893,337.520
                   Del  Tesoro    20210801
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,034,000.000            2,384,580.240
                   Tesoro    20390801
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,251,000.000            2,499,938.090
                   Del  Tesoro    20230801
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,118,000.000            2,398,507.920
                   Tesoro    20250301
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,043,000.000            2,387,878.830
                   Tesoro    20400901
                   4.25%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,560,000.000            2,675,302.400
                   Del  Tesoro    20200301
                   4%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,214,000.000            2,333,733.120
                   Tesoro    20200901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,070,000.000            2,295,071.100
                   Del  Tesoro    20260301
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,144,000.000            2,266,851.200
                   Del  Tesoro    20210301
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,281,000.000            2,474,497.230
                   Del  Tesoro    20210901
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,012,000.000            2,212,616.520
                   Tesoro    20220301
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,657,000.000            1,864,854.080
                   Del  Tesoro    20220901
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,910,000.000            2,153,028.400
                   Del  Tesoro    20221101
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,410,000.000            2,750,942.700
                   Del  Tesoro    20280901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,894,000.000            2,076,846.760
                   Del  Tesoro    20230501
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,413,000.000            1,620,287.100
                   Del  Tesoro    20440901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,194,000.000            2,408,529.320
                   Del  Tesoro    20240301
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,729,000.000            1,828,884.330
                   Del  Tesoro    20210501
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,201,000.000            2,334,886.830
                   Del  Tesoro    20240901
                   3.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,938,000.000            1,975,829.760
                   Del  Tesoro    20300301
                   2.15%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,593,000.000            1,619,348.220
                   Del  Tesoro    20211215
                   5.5%   Belgium    Government      Bond
                                        1,706,000.000            2,449,474.800
                   20280328
                   5%  Belgium    Government      Bond
                                        1,704,000.000            2,627,602.080
                   20350328
                                  90/140


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                         877,000.000           1,004,936.760
                   20220328
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                        1,736,000.000            1,873,578.000
                   20200928
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                        1,674,000.000            2,511,619.380
                   20410328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                        1,446,000.000            1,638,780.720
                   20210928
                   4.5%   Belgium    Government      Bond
                                        1,001,000.000            1,297,336.040
                   20260328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                        1,316,000.000            1,544,865.560
                   20220928
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                         680,000.000            926,466.000
                   20320328
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                        1,338,000.000            1,484,082.840
                   20230622
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                         753,000.000           1,081,609.200
                   20450622
                   2.6%   Belgium    Government      Bond
                                        1,505,000.000            1,712,930.800
                   20240622
                   3%  Belgium    Government      Bond
                                         597,000.000            741,575.490
                   20340622
                   5.4%   IRISH   TREASURY     20250313
                                        1,131,000.000            1,480,411.140
                   5%  IRISH   TREASURY     20201018
                                         765,000.000            844,276.950
                   3.9%   IRISH   TREASURY     20230320
                                         504,000.000            588,969.360
                   3.4%   IRISH   TREASURY     20240318
                                         607,000.000            708,903.160
                   2.4%   IRISH   TREASURY     20300515
                                         761,000.000            864,739.520
                   0.8%   IRISH   TREASURY     20220315
                                         516,000.000            532,383.000
                   2%  IRISH   TREASURY     20450218
                                         781,000.000            815,137.510
                   1%  IRISH   TREASURY     20260515
                                        1,073,000.000            1,104,503.280
                   1.7%   IRISH   TREASURY     20370515
                                         350,000.000            356,209.000
                   IRISH   TREASURY     20221018
                                         50,000.000            50,112.000
                   0.9%   IRISH   TREASURY     20280515
                                         500,000.000            499,600.000
                   1.3%   IRISH   TREASURY     20330515
                                         700,000.000            689,346.000
                   1.35%   IRISH   TREASURY     20310318
                                         200,000.000            202,602.000
                   4.5%   IRISH   TREASURY     20200418
                                         735,000.000            785,869.350
                   6.25%   Austria    Government      Bond
                                         825,000.000           1,230,710.250
                   20270715
                   3.9%   Austria    Government      Bond
                                        1,248,000.000            1,339,303.680
                   20200715
                                  91/140


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.5%   Austria    Government      Bond
                                        1,337,000.000            1,486,409.750
                   20210915
                   4.15%   Austria    Government      Bond
                                        1,073,000.000            1,610,454.970
                   20370315
                   4.85%   Austria    Government      Bond
                                         875,000.000           1,165,377.500
                   20260315
                   3.65%   Austria    Government      Bond
                                         797,000.000            906,021.630
                   20220420
                   3.4%   Austria    Government      Bond
                                         872,000.000           1,000,541.520
                   20221122
                   3.8%   Austria    Government      Bond
                                         318,000.000            546,565.680
                   20620126
                   3.15%   Austria    Government      Bond
                                         623,000.000            872,442.970
                   20440620
                   1.75%   Austria    Government      Bond
                                         959,000.000           1,047,362.260
                   20231020
                   2.4%   Austria    Government      Bond
                                         621,000.000            743,337.000
                   20340523
                   1.65%   Austria    Government      Bond
                                         932,000.000           1,020,213.800
                   20241021
                   4%  Finland    Government      Bond
                                         667,000.000            835,144.030
                   20250704
                   3.375%    Finland    Government
                                         632,000.000            666,437.680
                   Bond   20200415
                   3.5%   Finland    Government      Bond
                                         459,000.000            502,531.560
                   20210415
                   2.75%   Finland    Government      Bond
                                         389,000.000            469,056.200
                   20280704
                   1.625%    Finland    Government
                                         612,000.000            656,088.480
                   Bond   20220915
                   1.5%   Finland    Government      Bond
                                         446,000.000            478,825.600
                   20230415
                   2.625%    Finland    Government
                                         407,000.000            534,956.730
                   Bond   20420704
                   2%  Finland    Government      Bond
                                         529,000.000            586,290.700
                   20240415
                   6%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,352,000.000            3,342,074.400
                   20290131
                   1.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,745,000.000            1,826,857.950
                   20250430
                                  92/140


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,052,000.000            2,098,600.920
                   20300730
                   2.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,792,000.000            1,932,026.880
                   20251031
                   1.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,650,000.000            1,688,676.000
                   20200730
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,733,000.000            1,837,985.140
                   20260430
                   0.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,747,000.000            1,785,171.950
                   20210730
                   2.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,452,000.000            1,529,144.760
                   20461031
                   3.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         850,000.000            950,232.000
                   20660730
                   1.3%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,730,000.000            1,745,362.400
                   20261031
                   0.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,380,000.000            1,393,993.200
                   20220430
                   1.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,800,000.000            1,828,188.000
                   20270430
                   2.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,450,000.000            1,505,361.000
                   20330730
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,800,000.000            1,812,618.000
                   20271031
                   0.05%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,304,771.000
                   20210131
                   0.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.000            1,009,570.000
                   20221031
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,100,000.000            2,093,259.000
                   20280430
                   2.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         650,000.000            650,227.500
                   20481031
                   0.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            697,172.000
                   20230730
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            693,693.000
                   20280730
                   0.05%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         200,000.000            200,074.000
                   20211031
                   5.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,979,000.000            2,902,262.870
                   20320730
                                  93/140


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,654,000.000            2,151,473.580
                   20370131
                   4.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,308,000.000            1,867,091.520
                   20400730
                   4.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,682,000.000            2,041,510.680
                   20240131
                   4.3%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,775,000.000            1,850,881.250
                   20191031
                   4.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,873,000.000            2,618,098.130
                   20410730
                   4%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,101,000.000            2,229,749.280
                   20200430
                   4.65%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,189,000.000            2,716,089.310
                   20250730
                   4.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,681,000.000            1,842,846.680
                   20201031
                   5.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,515,000.000            2,854,525.000
                   20210430
                   5.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,965,000.000            2,649,114.750
                   20260730
                   5.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,978,000.000            2,339,855.320
                   20220131
                   5.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,608,000.000            3,158,444.480
                   20230131
                   4.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,601,000.000            1,902,308.200
                   20231031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,770,000.000            2,362,719.900
                   20281031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,499,000.000            2,237,647.240
                   20441031
                   3.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,970,000.000            2,297,571.600
                   20240430
                   2.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,097,000.000            2,338,993.800
                   20241031
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            1,939,824.000
                   20200131
          ユーロ　小計                                             ユーロ
                                                   506,874,504.320
                                                  (65,483,117,213)
          南アフリカ・ラ
                                     南アフリカ・ランド            南アフリカ・ランド
          ンド
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   7.25%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        5,768,000.000            5,832,024.800
                   AFRICA    20200115
                   10.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       16,434,000.000            17,894,982.600
                   AFRICA    20261221
                   6.25%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       11,612,000.000             8,352,859.960
                   AFRICA    20360331
                   6.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        4,622,000.000            4,581,788.600
                   AFRICA    20210331
                   6.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        8,904,000.000            6,265,744.800
                   20410228
                   7%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        8,999,000.000            7,441,723.050
                   20310228
                   7.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        5,539,000.000            5,450,652.950
                   AFRICA    20230228
                   8.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       17,652,000.000            15,874,267.080
                   AFRICA    20480228
                   8.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                       11,021,000.000             9,873,383.270
                   20370131
                   8%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                       11,862,000.000            10,770,696.000
                   20300131
                   8.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       11,944,000.000            10,746,733.440
                   AFRICA    20440131
                   8.25%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        8,243,000.000            7,454,804.340
                   AFRICA    20320331
                   8.875%    REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        6,166,000.000            5,768,046.360
                   AFRICA    20350228
                   9%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        5,179,000.000            4,809,530.140
                   20400131
          南アフリカ・ランド　小計                                       南アフリカ・ランド
                                                   121,117,237.390
                                                   (1,005,273,070)
     国債証券　合計                                              166,684,616,502
                                                  [166,684,616,502]
     合計                                              166,684,616,502
                                                  [166,684,616,502]
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
            内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                            組入債券       合計金額に
                  通貨               銘柄数
                                            時価比率       対する比率
            アメリカ・ドル               国債証券           246  銘柄        100%       45.9%
            イギリス・ポンド               国債証券           42 銘柄        100%        6.6%
            オーストラリア・ドル               国債証券           23 銘柄        100%        2.1%
            カナダ・ドル               国債証券           33 銘柄        100%        2.0%
            シンガポール・ドル               国債証券           19 銘柄        100%        0.4%
            スウェーデン・クローナ               国債証券            7 銘柄        100%        0.4%
            デンマーク・クローネ               国債証券            7 銘柄        100%        0.6%
            ノルウェー・クローネ               国債証券            7 銘柄        100%        0.2%
            ポーランド・ズロチ               国債証券           15 銘柄        100%        0.6%
            マレーシア・リンギット               国債証券           33 銘柄        100%        0.5%
            メキシコ・ペソ               国債証券           16 銘柄        100%        0.8%
            ユーロ               国債証券           299  銘柄        100%       39.3%
            南アフリカ・ランド               国債証券           14 銘柄        100%        0.6%
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

     52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
     する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
     　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（                    2018  年 12 月 1 日
     から  2019  年 5 月 31 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                         あずさ監査法人により中間監査を受けて
     おります。
     【中間財務諸表】






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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ダイワ・ノーロード           外国債券ファンド

       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                  当中間計算期間末
                                 2019年5月31日現在
      資産の部
        流動資産
                                         387,188
         コール・ローン
                                        84,665,803
         親投資信託受益証券
                                        85,052,991
         流動資産合計
                                        85,052,991
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                         105,891
         未払解約金
                                          13,038
         未払受託者報酬
                                         226,598
         未払委託者報酬
                                          3,188
         その他未払費用
                                         348,715
         流動負債合計
                                         348,715
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                        84,951,510
                                      ※１
         元本
         剰余金
                                        △  247,234
                                      ※２
           中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                        1,003,877
           （分配準備積立金）
                                        84,704,276
         元本等合計
                                        84,704,276
        純資産合計
                                        85,052,991
      負債純資産合計
                                  98/140










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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                   自   2018年12月1日
                                   至   2019年5月31日
      営業収益
                                          337,939
        有価証券売買等損益
                                          337,939
        営業収益合計
      営業費用
                                             7
        支払利息
                                           13,038
        受託者報酬
                                          226,598
        委託者報酬
                                           3,188
        その他費用
                                          242,831
        営業費用合計
                                           95,108
      営業利益又は営業損失（△）
                                           95,108
      経常利益又は経常損失（△）
                                           95,108
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約
                                           24,726
      に伴う中間純損失金額の分配額（△）
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                  △  298,577
                                           36,737
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                           36,737
        額
                                           55,776
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                           55,776
        額
                                         △  247,234
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
                                  99/140











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     (3)  【中間注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      当中間計算期間
            区　分                         自　  2018  年 12 月 1 日
                                      至　  2019  年 5 月 31 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                       当中間計算期間末
              区　分
                                       2019  年 5 月 31 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                                           78,934,710      円

           期中追加設定元本額                                           14,947,519      円
           期中一部解約元本額                                            8,930,719     円
     2.      中間計算期間末日における                                           84,951,510      口

           受益権の総数
     3.   ※ 2  元本の欠損                中間貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その

                           差額は    247,234    円であります。
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                        当中間計算期間
              区　分                         自　  2018  年 12 月 1 日
                                       至　  2019  年 5 月 31 日
                           該当事項はありません。

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
             区　分
                                      2019  年 5 月 31 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
       照表計上額との差額                  上額と時価との差額はありません。
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     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券
                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                            2019  年 5 月 31 日現在
     該当事項はありません。

     （ 1 口当たり情報）

                                      当中間計算期間末
                                     2019  年 5 月 31 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   0.9971    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                 (9,971    円 )
     （参考）


      当ファンドは、「外国債券インデックスマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間
     貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券で
     あります。
     　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
     とおりであります。
     「外国債券インデックスマザーファンド」の状況

     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                          2019  年 5 月 31 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                                     1,650,778,791
        コール・ローン
                                                      955,340,439
                                101/140


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        国債証券
                                                    170,561,258,660
        未収利息
                                                     1,222,990,803
        前払費用
                                                       31,229,606
        流動資産合計
                                                    174,421,598,299
       資産合計
                                                    174,421,598,299
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                                         565,471
        未払金
                                                      548,772,893
        未払解約金
                                                      115,345,161
        その他未払費用
                                                          2,684
        流動負債合計
                                                      664,686,209
       負債合計
                                                      664,686,209
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1                      62,716,189,447
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                    111,040,722,643
        元本等合計
                                                    173,756,912,090
       純資産合計
                                                    173,756,912,090
     負債純資産合計                                              174,421,598,299
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      自　  2018  年 12 月 1 日
            区　分
                                      至　  2019  年 5 月 31 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                                102/140

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     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                         2019  年 5 月 31 日現在
     1.   ※ 1  期首                                           2018  年 12 月 1 日
          期首元本額                                         61,445,933,589        円
          期中追加設定元本額                                          3,051,866,337        円
          期中一部解約元本額                                          1,781,610,479        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国債券インデックス                                           646,989,957       円
          ＶＡ
          ダイワ国内重視バランスファ                                            22,454,828      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                                           152,843,057       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                            41,724,252      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
                                103/140


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          ダイワ国際分散バランスファ                                           484,204,601       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国債券インデックスファン                                            10,513,906      円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国                              388,409,650       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国                             1,248,238,563        円
          債券インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                                           771,688,522       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国債券インデッ                                      2,265,454     円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                              61,299    円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国債券イン                                    556,584,417       円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                    597,352,248       円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                                      8,446,083     円
          ＤＣダイワ外国債券インデッ                                         43,740,646,206        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                                           759,335,471       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                                           377,634,416       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                                           231,514,040       円
          ０
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           360,334,480       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           284,809,971       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                            92,698,229      円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            10,216,687      円
          ヤー  2020
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            18,593,922      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            2,100,634     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                                            25,338,842      円
          外国債券
          ダイワ世界バランスファンド                                           218,270,670       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                                           154,401,436       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                                          5,272,526,588        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                                             815,488    円
          ファンド５０ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                                            1,574,412     円
          ファンド７５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                                           314,888,512       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                                           147,665,486       円
          ト  外国債券
          ダイワ・ノーロード           外国債                                30,559,756      円
          券ファンド
          ダイワ外国債券インデックス                                             364,363    円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国債券イ                                          5,627,577,092        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                                            34,660,334      円
          ダイワライフスタイル５０                                            60,836,672      円
          ダイワライフスタイル７５                                            17,048,903      円
       計                                            62,716,189,447        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         62,716,189,447        口

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
             区　分                         2019  年 5 月 31 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

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                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     通貨関連

                                   2019  年 5 月 31 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                 １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      買　建                   777,524,401           －       776,958,930             △ 565,471

       アメリカ・ドル                  361,822,355           －       361,642,960             △ 179,395

       イギリス・ポンド                     551,232        －         550,720             △ 512
       オーストラリア・                    3,850,994         －        3,845,400             △ 5,594
       ドル
       カナダ・ドル                   51,595,479          －       51,528,960             △ 66,519
       シンガポール・                   23,732,703          －       23,721,000             △ 11,703
       ドル
       スウェーデン・                    2,156,276         －        2,154,480             △ 1,796
       クローナ
       デンマーク・                    7,784,257         －        7,775,100             △ 9,157
       クローネ
       ノルウェー・                   12,093,167          －       12,081,960             △ 11,207
       クローネ
       ポーランド・                   23,728,799          －       23,695,470             △ 33,329
       ズロチ
                                106/140


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       マレーシア・                   12,502,080          －       12,499,200              △ 2,880
       リンギット
       メキシコ・ペソ                   20,124,048          －       20,077,160             △ 46,888
       ユーロ                  249,504,358           －       249,323,520             △ 180,838
       南アフリカ・                    8,078,653         －        8,063,000             △ 15,653
       ランド
     合計                    777,524,401           －       776,958,930             △ 565,471

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                                     2019  年 5 月 31 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   2.7705    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (27,705    円 )
                                107/140







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                          ２　【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

                                                     2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                                86,746,772      円
     　Ⅱ　負債総額                                  39,573   円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                86,707,199      円
     　Ⅳ　発行済数量                                85,878,803      口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.0096   円
     ( 参考  ) 外国債券インデックスマザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2019  年 6 月 28 日
     　Ⅰ　資産総額                             177,245,825,755         円
     　Ⅱ　負債総額                               437,987,039      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             176,807,838,716         円
     　Ⅳ　発行済数量                             62,994,327,197        口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.8067   円
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                     第４　【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)  名義書換えの手続き等

      　該当事項はありません。
     (2)  受益者に対する特典

      　ありません。
     (3)  譲渡制限の内容

      　譲渡制限はありません。
     (4)  受益証券の再発行

       受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
      の再発行の請求を行なわないものとします。
     (5)  受益権の譲渡

      ①　受益者は、その保有する                受益権    を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
       の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
       は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
       は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
       に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
       るよう通知するものとします。
      ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
       ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
       おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
       や振替停止期間を設けることができます。
     (6)  受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
     (7)  受益権の再分割

       委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
       受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に                                      1 口未満の端数が生じることと
      なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
      た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
      計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
      を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
     (8)  償還金

       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
      において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
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      受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
      として取得申込者とします。）に支払います。
     (9)  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
      か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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     第三部　【委託会社等の情報】

                         第１　【委託会社等の概況】

                          １　【委託会社等の概況】

     ａ . 資本金の額

       2019  年 6 月末日現在
      　資本金の額　　　　            151  億 7,427   万 2,500   円
      　発行可能株式総数　            799  万 9,980   株
      　発行済株式総数　　            260  万 8,525   株
      　過去    5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
     ｂ . 委託会社の機構

      ①　会社の意思決定機構
       　業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
       　取締役会は、         ▶ 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
       　また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
       し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
       きます。
      ②　投資運用の意思決定機構

       　投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ．ファンド個別会議

        　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
        いて審議・決定します。
       ロ．投資環境検討会
        　運用最高責任者である             CIO  （ Chief    Investment       Officer    ）が議長となり、原則として月                 1 回投資環
        境検討会を開催し、投資環境について検討します。
       ハ．運用会議
          CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ．運用部長・ファンドマネージャー
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
       ホ．ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
        ・ファンド評価会議
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          　運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックしま
          す。
        ・運用審査会議
          　経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
          議・決定します。
        ・リスクマネジメント会議
          　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
          報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
        ・執行役員会議
          　経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
          します。
                       ２　【事業の内容及び営業の概況】

     　委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

     の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
     行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2019  年 6 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお

     りです。
           基本的性格               本数（本）             純資産額の合計額（百万円）
      単位型株式投資信託                        75                145,253
      追加型株式投資信託                       721               15,318,969
      　株式投資信託　　合計                       796               15,464,222
      単位型公社債投資信託                        30                111,005
      追加型公社債投資信託                        14               1,392,102
      　公社債投資信託　合計                        44               1,503,108
      総合計                       840               16,967,330
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                         ３　【委託会社等の経理状況】

      １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」（平成              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作成しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づき、当事業年度（                         2018  年４月１日から

       2019  年３月    31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けておりま
       す。
      ３．財務諸表の記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

     (1)  【貸借対照表】

                                               （単位   : 百万円）　
                             　前事業年度                  当事業年度

                           　（  2018  年３月    31 日）        （ 2019  年３月    31 日）
      資産の部

       流動資産
          現金・預金
                                    28,709                  28,489
          有価証券
                                       0                 554
          前払費用
                                      201                  214
          未収委託者報酬
                                    12,368                  11,468
          未収収益
                                       82                  98
          その他                             47                  56
          流動資産計
                                    41,410                  40,882
       固定資産
          有形固定資産                     ※ 1               ※ 1
                                      213                  206
           建物
                                       12                  10
           器具備品
                                      200                  195
          無形固定資産
                                     2,614                  2,821
           ソフトウェア
                                     2,456                  2,804
           ソフトウェア仮勘定
                                      158                   17
          投資その他の資産
                                    15,066                  12,799
           投資有価証券
                                     8,600                  8,493
           関係会社株式
                                     5,129                  1,836
           出資金
                                      183                  183
           長期差入保証金
                                     1,072                  1,070
           繰延税金資産
                                     1,078                  1,183
           その他                           34                  31
          固定資産計　
                                    18,927                  15,827
       資産合計
                                    60,337                  56,709
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                                                  （単位   : 百万円）



                              　前事業年度                  当事業年度

                            　（  2018  年３月    31 日）         （ 2019  年３月    31 日）
      負債の部

        流動負債
         預り金
                                        65                   75
         未払金
                                      9,747                   8,548
          未払収益分配金
                                         8                  15
          未払償還金
                                        59                   40
          未払手数料
                                      5,202                   4,610
          その他未払金
                                  ※ 2    4,476             ※ 2      3,882
         未払費用
                                      4,148                   3,735
         未払法人税等
                                       850                   726
         未払消費税等
                                       583                   255
         賞与引当金
                                      1,012                    725
                                       335                    2
         その他
         流動負債計
                                      16,744                   14,070
        固定負債
         退職給付引当金
                                      2,350                   2,389
         役員退職慰労引当金
                                       125                   103
                                         5                   2
         その他
         固定負債計
                                      2,481                   2,496
        負債合計                              19,225                   16,567
      純資産の部
        株主資本
         資本金
                                      15,174                   15,174
         資本剰余金
          資本準備金                           11,495                   11,495
          資本剰余金合計
                                      11,495                   11,495
         利益剰余金
          利益準備金
                                       374                   374
          その他利益剰余金
            繰越利益剰余金                          13,850                   13,052
          利益剰余金合計
                                      14,225                   13,426
         株主資本合計
                                      40,895                   40,096
        評価・換算差額等
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         その他有価証券評価差額金                              216                   46
         評価・換算差額等合計
                                       216                   46
        純資産合計
                                      41,112                   40,142
      負債・純資産合計
                                      60,337                   56,709
     (2)  【損益計算書】


                                                   （単位   : 百万円）
                                前事業年度                   当事業年度

                           （自　    2017  年４月１日             （自　    2018  年４月１日
                           　至　    2018  年３月    31 日）        　至　    2019  年３月    31 日）
      営業収益

       委託者報酬
                                      82,510                   76,052
       その他営業収益                                733                   673
       営業収益計
                                      83,244                   76,725
      営業費用
       支払手数料
                                      40,392                   35,789
       広告宣伝費
                                       673                   694
       調査費
                                      9,816                   9,066
         調査費
                                       955                  1,057
         委託調査費
                                      8,860                   8,009
       委託計算費
                                       839                  1,351
       営業雑経費
                                      1,579                   1,557
         通信費
                                       249                   228
         印刷費
                                       500                   513
         協会費                               53                   55
         諸会費
                                        13                   13
                                       762                   746
         その他営業雑経費
       営業費用計
                                      53,300                   48,459
      一般管理費
       給料                               5,840                   5,755
         役員報酬
                                       377                   373
         給料・手当                             3,973                   4,145
         賞与
                                       477                   510
         賞与引当金繰入額
                                      1,012                    725
       福利厚生費
                                       788                   796
       交際費
                                        55                   64
       旅費交通費
                                       195                   178
       租税公課
                                       501                   472
       不動産賃借料
                                      1,281                   1,291
       退職給付費用
                                       316                   374
                                115/140


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       役員退職慰労引当金繰入額                                 46                   34
       固定資産減価償却費
                                       977                   907
       諸経費                               1,528                   1,819
       一般管理費計
                                      11,531                   11,693
      営業利益
                                      18,411                   16,572
                                                （単位   : 百万円）

                             前事業年度
                                               当事業年度
                        （自　   2017  年４月１
                                          （自　   2018  年４月１日
                        日
                        　至　   2018  年３月   31
                                          　至　   2019  年３月   31 日）
                        日）
      営業外収益
       投資有価証券売却益
                                210                       215
       有価証券償還益                         17                       133
       その他                         130                       172
       営業外収益計
                                359                       521
      営業外費用
       投資有価証券売却損
                                 0                       40
       有価証券償還損
                                 3                       32
       その他                         25                       60
       営業外費用計
                                 29                       132
      経常利益
                              18,741                       16,961
      特別損失
                                333                        29
       関係会社整理損失
       特別損失計
                                333                        29
      税引前当期純利益
                              18,407                       16,931
      法人税、住民税及び事業税
                               5,843                       5,076
      法人税等調整額                         △ 106                       △ 15
      法人税等合計
                               5,737                       5,060
      当期純利益
                              12,670                       11,870
     (3)  【株主資本等変動計算書】

     前事業年度（自　          2017  年４月１日       至　  2018  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                                合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      12,231       12,606         39,276
     会計方針の変更に
                      -       -       -      480       480         480
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                    15,174       11,495         374      12,712       13,086         39,756
     映した当期首残高
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -       -    △ 11,532      △ 11,532        △ 11,532
        当期純利益              -       -       -     12,670       12,670         12,670
        株主資本以外の
        項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
        額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -     1,138       1,138         1,138
     当期末残高              15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                  証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                264       264      39,540
     会計方針の変更に
                      -       -      480
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                     264       264      40,021
     映した当期首残高
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 11,532
        当期純利益              -       -     12,670
        株主資本以外の
        項目の当期変動             △ 47      △ 47      △ 47
        額（純額）
     当期変動額合計               △ 47      △ 47      1,090
     当期末残高                216       216      41,112
     当事業年度（自　          2018  年４月１日       至　  2019  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

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                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                 資本金                       剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                              合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
     会計方針の変更に
                      -       -       -       -       -         -
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                    15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
     映した当期首残高
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -       -    △ 12,669      △ 12,669        △ 12,669
        当期純利益              -       -       -     11,870       11,870         11,870
        株主資本以外の
        項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
        額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -     △ 798      △ 798        △ 798
     当期末残高              15,174       11,495         374      13,052       13,426         40,096
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                  証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                216       216      41,112
     会計方針の変更に
                      -       -       -
     よる累積的影響額
     会計方針の変更を反
                     216       216      41,112
     映した当期首残高
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 12,669
        当期純利益              -       -     11,870
        株主資本以外の
        項目の当期変動            △ 170      △ 170      △ 170
        額（純額）
     当期変動額合計               △ 170      △ 170      △ 969
     当期末残高                46       46     40,142
     注記事項

     （重要な会計方針）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     １．有価証券の評価基準及び評価方法
      ( １ ) 子会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      ( ２ ) その他有価証券

         時価のあるもの
           決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                              却原価は
          移動平均法により算定）を採用しております。
         時価のないもの

           移動平均法による原価法を採用しております。
     ２．固定資産の減価償却の方法

      ( １ ) 有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
           建物　　　　　　　　            10 ～ 18 年
           器具備品　　　　　　４～              20 年
      ( ２ ) 無形固定資産
         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
        （５年間）に基づく定額法によっております。
     ３．引当金の計上基準

      ( １ ) 賞与引当金
        　役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( ２ ) 退職給付引当金
        　従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
        ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
        績等に応じて各事業年度毎に各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与に
        ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( ３ ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
        額を計上しております。
     ４．消費税等の会計処理

        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     ５．連結納税制度の適用

        連結納税制度を適用しております。
     （会計方針の変更）

       （税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                      28 号  平成  30 年２月    16 日）
        を当事業年度の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異に基づ
        く 繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が                                            480  百万円減少
        し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の前事業年度期首残高が                                             480  百万円増加
        しております。
     （未適用の会計基準等）

      ・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第                            29 号  平成  30 年３月    30 日）
      ・「収益認識に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                       30 号  平成  30 年３
       月 30 日）
     (1)  概要

        収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の５つのステップを適用し認識されま
       す。
       ステップ１：顧客との契約を識別する。
       ステップ２：契約における履行義務を識別する。
       ステップ３：取引価格を算定する。
       ステップ４：契約における履行義務に取引価格を配分する。
       ステップ５：履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)  適用予定日

       当財務諸表の作成時において検討中であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響

       影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
     （表示方法の変更）

      （『税効果会計に係る会計基準』の一部改正の適用）
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第                                   28 号  平成  30 年２月    16 日）等を当事業
      年度の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
      負債の区分に表示しております。
     　（損益計算書）

       前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取配当金」は、金額的重要性が
      乏しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。この表示方法の変更を反映
      させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取配当金」                                                   75 百万
      円、「その他」        55 百万円は、「その他」            130  百万円として組替えております。
       前事業年度において、「営業外費用」の「その他」に含めておりました「有価証券償還損」は、営業
      外費用の総額の         100  分の  10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示
      方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外費用」の「その他」に表示していた                                                 29 百万円
      は、「有価証券償還損」             3 百万円、「その他」           25 百万円として組替えております。
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     （貸借対照表関係）
     ※１　有形固定資産の減価償却累計額

                              前事業年度                   当事業年度
                            （ 2018  年３月    31 日）          （ 2019  年３月    31 日）
         建物                           29 百万円                  31 百万円
         器具備品                          235  百万円                 264  百万円
     ※２　関係会社項目


         関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                            （ 2018  年３月    31 日）          （ 2019  年３月    31 日）
         未払金                         4,406   百万円                3,788   百万円
      ３  保証債務

       前事業年度（       2018  年３月    31 日）

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,701   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度（       2019  年３月    31 日）

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,719   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
      （株主資本等変動計算書関係）


      前事業年度（自　          2017  年４月１日　至　          2018  年３月    31 日）
     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                   当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
     ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                     株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2017  年６月    26 日                                 2017  年      2017  年
                     普通株式            11,532          4,421
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  27 日
                                121/140

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      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2018  年６月    25 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 12,669    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    4,857   円
         ④  基準日                2018  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2018  年６月    26 日
      当事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）


     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                   当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
     ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                     株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       2018  年６月    25 日                                 2018  年      2018  年
                     普通株式            12,669          4,857
       定時株主総会                                        ３月  31 日    ６月  26 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          2019  年６月    21 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり
         提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 11,868    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    4,550   円
         ④  基準日                2019  年３月    31 日
         ⑤  効力発生日                2019  年６月    24 日
     （金融商品関係）

     １．金融商品の状況に関する事項

      （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      （２）金融商品の内容及びそのリスク

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        け られているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        クに晒されております。株式は上場株式、非上場株式並びに子会社株式を保有しており、上場株式
        は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式及び子会社株式は発行体の信用リスクに
        晒されております。
          未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                                1 年以内の
        支払期日であります。
      （３）    金融商品に係るリスク管理体制

        ①市場リスクの管理
        （ⅰ）為替変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
           おります。
        （ⅱ）価格変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
           おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
           行っております。
        ②信用リスクの管理
          発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
     ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（                                       （注２）     参照のこと）。
      前事業年度（       2018  年３月    31 日）

                                                   （単位：百万円）
                              貸借対照表　　計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                         28,709         28,709

       （１）現金・預金                                                    －
                                         12,368         12,368
       （２）未収委託者報酬                                                    －
       （３）有価証券及び投資有価証券
                                         7,631         7,631
         　　その他有価証券                                                  －
                                         48,709         48,709
       資産計                                                    －
       （１）未払手数料                                 (5,202)         (5,202)          －
       （２）その他未払金                                 (4,476)         (4,476)          －
       （３）未払費用（          *2 ）                       (3,286)         (3,286)          －
       負債計                                 (12,965)         (12,965)          －
     （ *1 ）負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     （ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
                                123/140


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      当事業年度（       2019  年３月    31 日）
                                                   （単位：百万円）
                              貸借対照表　　計上額            (*1)     時価  (*1)       差額

                                         28,489         28,489

       （１）現金・預金                                                    －
                                         11,468         11,468
       （２）未収委託者報酬                                                    －
       （３）有価証券及び投資有価証券
                                         8,380         8,380
         　　その他有価証券                                                  －
                                         48,338         48,338
       資産計                                                    －
       （１）未払手数料                                 (4,610)         (4,610)          －
       （２）その他未払金                                 (3,882)         (3,882)          －
       （３）未払費用（          *2 ）                       (2,805)         (2,805)          －
       負債計                                 (11,298)         (11,298)          －
     （ *1 ）負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     （ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
     （注１）金融商品の時価の算定方法

      資　産

       （１）現金・預金、並びに（２）未収委託者報酬
       　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
       （３）有価証券及び投資有価証券
       　　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
        は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
        項 （有価証券関係）          をご参照下さい。
      負　債
       （１）未払手数料、（２）その他未払金、並びに（３）未払費用
       　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
     （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                   （単位：百万円）
                                 前事業年度                 当事業年度
                区分
                               （ 2018  年３月    31 日）        （ 2019  年３月    31 日）
       （１）その他有価証券
            非上場株式                              970                 666
       （２）子会社株式及び関連会社株式
            非上場株式                             5,129                 1,836
       （３）長期差入保証金                                  1,072                 1,070
       これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
     （注３）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度（       2018  年３月    31 日）

                                124/140


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    （単位：百万円）
                                        １年超        ５年超
                                １年以内                        10 年超
                                        ５年以内        10 年以内
       現金・預金                           28,709           -        -       -
       未収委託者報酬                           12,368           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券のうち満期があるもの                              0     5,302        1,801         117
       　合計                           41,078        5,302        1,801         117
      当事業年度（       2019  年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）
                                        １年超        ５年超
                                １年以内                        10 年超
                                        ５年以内        10 年以内
       現金・預金                           28,489           -        -       -
       未収委託者報酬                           11,468           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券のうち満期があるもの                             554       4,284        2,227       1,227
       　合計                           40,512        4,284        2,227       1,227
     （有価証券関係）

     １．子会社株式及び関連会社株式

      前事業年度（       2018  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  5,129   百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
      当事業年度（       2019  年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  1,836   百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
     ２．その他有価証券


      前事業年度（       2018  年３月    31 日）

                        貸借対照表計上額               取得原価              差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         134              55            79
       （２）その他
           証券投資信託                    4,196             3,740             456
             小計                  4,331             3,795             535
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
       その他
                                125/140

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        証券投資信託                       3,299             3,522            △ 223
             小計                  3,299             3,522            △ 223
             合計                  7,631             7,318             312
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                      970  百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
          とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度（       2019  年３月    31 日）

                        貸借対照表計上額               取得原価              差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                          87             55            32
       （２）その他
           証券投資信託                    4,991             4,712             278
             小計                  5,079             4,767             311
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
       その他
        証券投資信託                       3,301             3,560            △ 258
             小計                  3,301             3,560            △ 258
             合計                  8,380             8,328             52
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                      666  百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
          とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     ３．売却したその他有価証券


      前事業年度（自　          2017  年４月１日　至　          2018  年３月    31 日）

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
       （１）株式                           -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                    1,963              210              0
             合計                  1,963              210              0
      当事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
       （１）株式                         389              86             -
       （２）その他
           証券投資信託                    3,517              128             40
             合計                  3,907              215             40
     ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            該当事項はありません。
                                126/140


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       当事業年度において、該当事項はありません。
     （退職給付関係）

     １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
     ２．確定給付制度

      ( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                  前事業年度                当事業年度
                              （自　    2017  年４月１日          （自　    2018  年４月１日
                               至　  2018  年３月    31 日）      至　  2019  年３月    31 日）
                                    2,318   百万円             2,350   百万円
      退職給付債務の期首残高
                                                      158
      　勤務費用                                159
                                                     △ 171
      　退職給付の支払額                               △ 166
                                                       52
      　その他                                38
                                     2,350                2,389
      退職給付債務の期末残高
      ( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表


                                                 当事業年度

                             前事業年度
                                             （自　    2018  年４月１日
                         （自　    2017  年４月１日
                                              至　  2019  年３月    31 日）
                          至　  2018  年３月    31 日）
       非積立型制度の退職給付債務                          2,350   百万円                2,389   百万円
       貸借対照表に計上された負債と
                                                    2,389
                                 2,350
       資産の純額
                                                    2,389

       退職給付引当金                          2,350
       貸借対照表に計上された負債と
                                 2,350                   2,389
       資産の純額
      ( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                前事業年度                当事業年度
                            （自　    2017  年４月１日          （自　    2018  年４月１日
                              至　  2018  年３月    31 日）     至　  2019  年３月    31 日）
       勤務費用                              159  百万円              158  百万円
       その他                              24                41
       確定給付制度に係る退職給付費用                             184                199
                                127/140


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     ３．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          171  百万円、当事業年度           174  百万円であります。
     （税効果会計関係）

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

                                                   （単位：百万円）
                           前事業年度                当事業年度
                         （ 2018  年３月    31 日）       （ 2019  年３月    31 日）
       繰延税金資産
                                                  731
        退職給付引当金
                                 719
                                   244               182
        賞与引当金
                                    16              170
       　システム関連費用
                                   162               141
       　未払事業税
                                    94               94
        出資金評価損
                                    68               32
        投資有価証券評価損
                                   297               240
        その他
                                  1,602               1,592
       繰延税金資産小計　
       　評価性引当額                           △ 200              △ 164
                                  1,402               1,428
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
       　連結法人間取引（譲渡                           △ 159              △ 159
       益）
                                  △ 164              △ 85
         その他有価証券評価差
       額金
                                  △ 323              △ 244
       繰延税金負債合計
                                1,078   
       繰延税金資産の純額                                          1,183
     ( 注 ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、
       前事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。この結果、遡及適用を行
       う前と比べて、前事業年度の繰延税金負債の連結法人間取引（譲渡益）は                                        480  百万円減少し
       ております。
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度（       2018  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                              100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度（       2019  年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                              100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
                                128/140

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     （セグメント情報等）

     ［セグメント情報］

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     ［ 関連情報     ］

     １ . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
     ２ . 地域ごとの情報

     （１）営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 ％を超えるため、記
       載を省略しております。
     （２）有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
     ３ . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度（自　          2017  年４月１日　至　          2018  年３月    31 日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

     　　該当事項はありません。
     [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
     [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
     （関連当事者情報）


     １．関連当事者との取引

     （ア）    財務諸表提出会社の子会社
     前事業年度（自　          2017  年４月１日　至　          2018  年３月    31 日）

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の               事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類          所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称               内容         との関係            （百万円）            （百万円）
                   （百万円）        割合
                           （％）
                                129/140

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                               1,701     －        －
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0           （注）
         (Singapore)
                        業
         Ltd.
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     ( 注 ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及び
        MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額
        に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
     当事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の               事業の         関連当事者            取引金額            期末残高
      種類          所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称               内容         との関係            （百万円）            （百万円）
                   （百万円）        割合
                           （％）
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                       債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                            －
                                              1,719      －
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0          （注１）
         (Singapore)
                        業
         Ltd.
         Daiwa

         Portfolio               金融商
                                       有償減資
                           (所有  )
                                               3,293     －        －
     子会社          India      1,207   品取引         経営管理
         Advisory
                           直接  91.0          （注２）
         (India)               業
         Private   Ltd.
     取引条件及び取引条件の決定方針等

     ( 注１  ) シンガポール通貨庁（            MAS  ）に対する当社からの保証状により、当該関連当事者の債務不履行、及
        び MAS  への全ての損害等に対して保証しております。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産
        額に応じて保証状にて定めるとおりに決定しております。
     ( 注２  ) 当該子会社における           株主総会決議及びインド会社法法廷の承認に基づき払戻しを受けておりま

        す。
     （イ）    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度（自　          2017  年４月１日　至　          2018  年３月    31 日）

                           議決権等
                   資本金ま
                           の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地            (被所有   )          取引の内容      （百万円）       科目    （百万円）
          名称         金    内容          との関係
                           割合                   （注  1）         （注  1）
                   （百万円）
                           （％）
                                       証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
               東京都
                                       の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     －   益証券の募集販                23,216    未払手数料        3,913
               千代田区
     つ会社                  業        売        （注  2）
          ㈱大和総研

                                       ソフトウェア
     同一の親                  情報
          ビジネス・     東京都                 ソフトウェアの
                                       の購入（注
     会社をも               3,000   サービ     －                    1,020    未払費用        233
          イノベー     江東区                 開発
                                       3）
     つ会社                  ス業
          ション
     同一の親
                                       不動産の賃借
          大和プロパ     東京都         不動産                            長期差入保
     会社をも                100       －   本社ビルの管理                1,048           1,055
                                       料（注   ▶）
          ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
     取引条件及び取引条件の決定方針等

      (注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

          す。
                                130/140



                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      (注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報
          酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
          託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      (注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

          おります。
      (注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

      当事業年度（自　          2018  年４月１日　至　          2019  年３月    31 日）

                           議決権等
                   資本金ま
                           の所有                   取引金額           期末残高
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者
      種類         所在地            (被所有   )          取引の内容      （百万円）       科目    （百万円）
          名称         金    内容          との関係
                           割合                   （注  1）         （注  1）
                   （百万円）
                           （％）
                                       証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
               東京都
                                       の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     －   益証券の募集販                19,975    未払手数料        3,400
               千代田区
     つ会社                  業        売        （注  2）
          ㈱大和総研

                                       ソフトウェア
     同一の親                  情報
          ビジネス・     東京都                 ソフトウェアの
                                       の購入（注
     会社をも               3,000   サービ     －                    1,052    未払費用        173
          イノベー     江東区                 開発
                                       3）
     つ会社                  ス業
          ション
     同一の親
                                       不動産の賃借
          大和プロパ     東京都         不動産                            長期差入保
     会社をも                100       －   本社ビルの管理                1,063           1,055
                                       料（注   ▶）
          ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
     取引条件及び取引条件の決定方針等

      (注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれておりま

          す。
      (注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信託報

          酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払います。委
          託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      (注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を決定して

          おります。
      (注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

     ２ . 親会社に関する注記

       株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
     （１株当たり情報）

                 前事業年度                           当事業年度

             （自　    2017  年４月１日                     （自　    2018  年４月１日
              至　  2018  年３月    31 日）                 至　  2019  年３月    31 日）
       １株当たり純資産額　　　　                15,760.66     円      １株当たり純資産額　　　　                15,389.06     円
       １株当たり当期純利益　　　                4,857.40     円      １株当たり当期純利益　　　                4,550.81     円
       ( 注１  ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
           りません。
       ( 注２  ) 「会計方針の変更」に記載のとおり、当事業年度における会計方針の変更は遡及適用され、前
           事業年度については遡及適用後の財務諸表となっております。この結果、遡及適用を行う前
           と比べて、前事業年度の１株当たり純資産額は                         184  円 26 銭増加しております。
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       ( 注３  ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                  当事業年度

                            （自　    2017  年４月１日            （自　    2018  年４月１日
                             至　  2018  年３月    31 日）        至　  2019  年３月    31 日）
       当期純利益（百万円）                              12,670                  11,870
       普通株式の期中平均株式数（株）                            2,608,525                  2,608,525

     （重要な後発事象）

     該当事項はありません。

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                        ４　【利害関係人との取引制限】

     　委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

     為が禁止されています。
     ①　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                            ) 。
     ②　運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                           ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
     ③　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
      じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
     ④　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
     ⑤　上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                             ５　【その他】


     ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

      　提出日前      1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
      該当する事実はありません。
     ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

      　訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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                       第２　【その他の関係法人の概況】

                      １　【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)  受託会社

      ①　名称　      三井住友信託銀行株式会社
      ②　資本金の額　          34 2,037   百万円（     2019  年 3 月末日現在）
      ③　事業の内容
       　銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
       務を営んでいます。
     (2)  販売会社

             ①　名称              ②　資本金の額                 ③　事業の内容

                           単位：百万円
                            （ 2019  年 3 月
                            末日現在）
      大和証券株式会社                          100,000     （注）
     （注）    金融商品取引法に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
                          ２　【関係業務の概要】


     　受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計

     算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
     れる外国の金融機関が行なう場合があります。
     　販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
     約金の支払いに関する事務等を行ないます。
                            ３　【資本関係】


     該当事項はありません。

     ＜再信託受託会社の概要＞


       名称：    日本トラスティ・サービス              信託銀行株式会社
       資本金の額：       51,000    百万円（     2019  年 3 月末日現在）
       事業の内容：       銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
               づき信託業務を営んでいます。
                                134/140


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       再信託の目的：        原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託
                受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目
                的 とします。
                            第３　【その他】

     (1)  目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

      ①　金融商品取引法（昭和              23 年法律第     25 号）第    13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することが
       あります。
      ②　目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
       書）」という名称を用いることがあります。
      ③　委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
      ④　詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
      　・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
       ・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
      ⑤　使用開始日を記載することがあります。
      ⑥　届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
       ・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
      　・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
      ⑦　次の事項を記載することがあります。
      　・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその
        旨の記録をしておくべきである旨
      　・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
      ⑧　委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
      ⑨　ファンドの形態等を記載することがあります。
      ⑩　図案を採用することがあります。
      ⑪　ファンドの管理番号等を記載することがあります。
      ⑫　委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該
       アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
      ⑬　  UD  FONT   マークおよび説明文を記載することがあります。
     (2)  当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。

     (3)  交付目論見書に最新の            運用実績を記載することがあります。

     (4)  請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。

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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2019  年５月   24 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                          有限責任     あずさ監査法人

                             指定有限責任社員

                                         公認会計士        　小倉　加奈子　　印
                              業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                         公認会計士         間瀬　友未　　　印
                              業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                         公認会計士         深井　康治　　　印
                              業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の                              2018  年４月１日から        2019  年３月   31 日までの第      60 期事
     業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他
     の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。               これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、             当監査法人      に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な                                保証  を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人      は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、大和証券投資信託委託株式会社の                    2019  年３月   31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経
     営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１ .　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２ . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書

                                                     平成  31 年 1 月 11 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワ・ノーロード                       外国債券ファンドの平成             29 年 12 月 1 日から平成      30 年 11 月 30 日までの
     計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査
     を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ダイワ・ノーロード             外国債券ファンドの平成             30 年 11 月 30 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
     る計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
                                137/140


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     利害関係
      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                138/140

















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                         独立監査人の中間監査報告書

                                                      2019  年 7 月 5 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワ・ノーロード                      外国債券ファンドの          2018  年 12 月 1 日から   2019  年 5 月 31 日までの中間計
     算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中
     間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。　　　
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、ダイワ・ノーロード                   外国債券ファンドの          2019  年 5 月 31 日現在の信託財産の状態及び同日をもっ
     て終了する中間計算期間（              2018  年 12 月 1 日から   2019  年 5 月 31 日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示し
     ているものと認める。
     利害関係

      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

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                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (注 )１．　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
     (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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