スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出書類 | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) |
カテゴリ | 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) |
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年10月21日 提出
【発行者名】 日興アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 安倍 秀雄
【本店の所在の場所】 東京都港区赤坂九丁目7番1号
【事務連絡者氏名】 新屋敷 昇
【電話番号】 03-6447-6147
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)
信託受益証券に係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集(売出)内国投資 5兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【証券情報】
(1)【ファンドの名称】
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)(以下「ファンド」といいます。)
(2)【内国投資信託受益証券の形態等】
・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、
株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿
に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむ
を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
(3)【発行(売出)価額の総額】
5兆円を上限とします。
(4)【発行(売出)価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
い。
(5)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 3.3% (税抜3%) が上限となっております。
(6)【申込単位】
販売会社の照会先 にお問い合わせください。
(7)【申込期間】
2019年10月23日 から 2020年10月20日 までとします。
・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
(8)【申込取扱場所】
販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
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(9)【払込期日】
・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が
行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
す。
(10)【払込取扱場所】
申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
(11)【振替機関に関する事項】
振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
(12)【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的
主として、日本の債券、株式、不動産投信およびコモディティ連動証券などに投資を行なう投資信託証
券に投資を行ない、インカム収益の確保と中長期的な信託財産の成長をめざします。
② ファンドの基本的性格
1)商品分類
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
◇追加型投信
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
ンドをいいます。
◇内外
目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨
の記載があるものをいいます。
◇資産複合
目論見書または投資信託約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があ
るものをいいます。
2)属性区分
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(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
◇資産複合 資産配分変更型(その他資産(投資信託証券(株式、債券、不動産投信、その他資産(商
品))))
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式、債券、不動産投信およびその他資産(商品)に
投資を行ないます。
「資産配分変更型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率
については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをい
います。
◇年12回(毎月)
目論見書または投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものをいいます。
◇グローバル(除く日本)
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除く世界の資産を源泉とする
旨の記載があるものをいいます。
◇日本
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載が
あるものをいいます。
◇ファンド・オブ・ファンズ
「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
◇為替ヘッジあり(フルヘッジ)
目論見書または投資信託約款において、為替のフルヘッジを行なう旨の記載があるものをいいます。
おります。
上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。
上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
ジ(http ▲ ://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
③ ファンドの特色
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④ 信託金限度額
・ 5,000億円 を限度として信託金を追加することができます。
・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
(2)【ファンドの沿革】
2014年 8月29日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み
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㬀 投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、
収益分配金・ 償還金の支払い、解約請求の受付 の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
㬀 投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
㬀 投資顧問会社から株式、債券などの 有価証券に対する投資判断についての 助言 (有価証券の種類、銘柄、
数量、売買時期の判断など)を受けるルールを委託会社と投資顧問会社との間で規定したもの。 投資助言
を受ける対象資産、助言の内容、報酬の取決めの内容などが含まれています。
<ファンド・オブ・ファンズの仕組み>
当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
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② 委託会社の概況( 2019年7月末 現在)
1)資本金
17,363百万円
2)沿革
1959年:日興證券投資信託委託株式会社として設立
1999年:日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
3)大株主の状況
名 称 住 所 所有株数 所有比率
三井住友 トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 179,869,100株 91.29%
ディングス 株式会社
6 Shenton Way, #46-00, DBS Building
DBS Bank Ltd.
14,283,400株 7.24%
Tower One, Singapore 068809
2【投資方針】
(1)【投資方針】
・主として、日本の債券、株式、不動産投信およびコモディティ連動証券などに投資を行なう別に定める
投資信託証券の一部、またはすべてに投資を行ない、インカム収益の確保と中長期的な信託財産の成長
を目指して運用を行ないます。
・各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象資産のリスク水準等を勘案して
決定し、投資判断としてキャッシュ比率を高めて各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあり
ます。
・別に定める投資信託証券については、収益機会の追求やリスクの分散などを目的として、適宜見直しを
行ないます。この際、定性評価や定量評価等を勘案のうえ、新たに投資信託証券を指定したり、既に指
定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす
水準となったとき等やむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合がありま
す。
(2)【投資対象】
投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投
資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
1)有価証券
2)金銭債権
3)約束手形
4)為替手形
② 主として、別に定めるマザーファンドの受益証券および別に定めるマザーファンドを除く投資信託証
券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号
に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
1) 短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規
定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債
をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
2) 外国または外国の者の発行する証券または証書で、 1) の証券の性質を有するもの
3) 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
券に限ります。)
③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価 証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を含みます。)により運用することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第 14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
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3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
④ 次の取引ができます。
1)外国為替予約取引
2)資金の借入
◆投資対象とする投資信託証券の概要
<ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 内外の公社債に投資を行ない、安定した収益の確保および信託財産の着
実な成長をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 内外のソブリン債券(国債、州政府債、政府保証債、政府機関債、国際機
関債などをいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
投資方針 ・原則として、日本および世界の高格付け国の中から、為替ヘッジコスト
考慮後の利回りや信用力などを勘案して複数国を選定し、当該国通貨建
てのソブリン債券に分散投資するとともに、外貨建て資産については為
替ヘッジを行なうことにより、安定した収益の確保および信託財産の着
実な成長をめざします。
・ポートフォリオの構築にあたっては、為替ヘッジコスト考慮後の利回り
の水準や方向性、信用力、流動性などの分析を行ない、組入国やその配
分比率、および組入銘柄を決定します。なお、金利動向などによって
は、組入債券の一部売却や先物取引などの活用により、実質的な債券組
入比率を調整することがあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情
が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資
割合は、信託財産の総額の10%以下とします。
・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信
託財産の総額の5%以下とします。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定め
るところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産
総額を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エク
スポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、
それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率
を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
信託期間 無期限(2011年2月28日設定)
決算日 毎年2月10日(休業日の場合は翌営業日)
<日本国債戦略マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 日本の国債に投資を行ない、安定した収益の確保および信託財産の着実
な成長を目指して運用を行ないます。
主な投資対象 日本の国債を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として、日本国債を投資対象とし、長期国債と短期国債の組入比率を
適宜変更することにより、安定した収益の確保および信託財産の着実な
成長を目指して運用を行ないます。
・長期国債と短期国債の組入比率は、金利の水準やトレンド、ならびに債
券市場のボラティリティなどに基づき決定します。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資
割合は、信託財産の総額の10%以下とします。
・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信
託財産の総額の5%以下とします。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定め
るところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産
総額を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エク
スポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、
それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率
を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
信託期間 無期限(2012年6月18日設定)
決算日 毎年5月10日(休業日の場合は翌営業日)
< 日本超長期国債マザーファンド >
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
運用の基本方針
基本方針 主に日本の超長期国債に投資を行ない、インカム収益の確保および信託
財産の成長を目指して運用を行ないます。
主な投資対象 日本の超長期国債を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として、日本の超長期国債に投資を行ない、インカム収益の確保およ
び信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資
割合は、信託財産の総額の10%以下とします。
・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信
託財産の総額の5%以下とします。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定め
るところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産
総額を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エク
スポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、
それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率
を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
信託期間 無期限(2013年3月25日設定)
決算日 毎年3月8日(休業日の場合は翌営業日)
< 日本国債マザーファンド >
運用の基本方針
基本方針 日本の国債に投資を行ない、安定した収益の確保および信託財産の着実
な成長を目指して運用を行ないます。
主な投資対象 日本の国債を主要投資対象とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ・主として、残存期間が最長30年程度までの日本国債を投資対象とし、各
残存年限毎の額面投資金額が同金額程度となるように投資を行ない、安
定した収益の確保および信託財産の着実な成長を目指して運用を行ない
ます。
・運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがありま
す。このため、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の
合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資
割合は、信託財産の総額の10%以下とします。
・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信
託財産の総額の5%以下とします。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定め
るところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産
総額を超えないものとします
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エク
スポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、
それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率
を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
信託期間 無期限(2011年2月25日設定)
決算日 毎年1月25日(休業日の場合は翌営業日)
<アクティブバリュー マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 長期的な観点からわが国の株式市場全体(TOPIX(東証株価指
*
数) )の動きを上回る投資成果の獲得をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資方針 ・株価指数先物取引を含む実質的な株式組入比率は100%を保つことを基
本とします。市況環境などの変化に基づいた実質株式組入比率の変更
は原則として行ないません。
・ 株式への投資にあたっては、①ボトムアップ・アプローチによる個別企
業のファンダメンタルズ分析を行ない、②ファンダメンタルズ分析の結
果を重視し、株価の割安性(バリュー)を多面的に分析し、割安な銘柄
を選定します。
・最終組入銘柄は各種のリスク分析を行なったうえで決定します。
・組入銘柄の見直しは、市況環境などに応じ随時行ないます。
・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以
下とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事
情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合がありま
す。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割
合には制限を設けません。
・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
・同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
・外貨建資産ヘの投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総
額を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エク
スポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、
それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率
を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
信託期間 無期限(2001年10月26日設定)
決算日 毎年10月25日(休業日の場合は翌営業日)
*TOPIX(東証株価指数)は、東京証券取引所第一部に上場されている普通株式全銘柄(算出対象
除外後の整理ポスト割当銘柄および算出対象組入前の新規上場銘柄を除きます。)の浮動株調整後の
時価総額を指数化したもので、市場全体の動向を反映するものです。
TOPIXの指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引所の知的財産であり、この指
数の算出、指数値の公表、利用など株価指数に関するすべての権利およびTOPIXの商標に関する
すべての権利は株式会社東京証券取引所が有します。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<Jグロース マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 信託財産の成長をはかることを目標として運用を行ないます。
主な投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)を
主要投資対象とします。
投資方針 ・株式への投資は原則として、株主還元が期待できる企業、株主資本の
成長率が高い企業などの株式に投資を行ない、売買益の獲得をめざし
ます。
・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%
以下とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期
間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得な
い事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があり
ます。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資
割合には制限を設けません。
・同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
・投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下としま
す。
・新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
・同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、信託財
産の純資産総額の5%以下とします。
・同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条
第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって
当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあら
かじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条の3第1
項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)
への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
・外貨建資産ヘの投資は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定め
るところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産
総額を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エク
スポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、
それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率
を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
信託期間 無期限(2001年10月26日設定)
決算日 毎年6月25日(休業日の場合は翌営業日)
<日本中小型株式アクティブ・マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 わが国の金融商品取引所上場株式に投資を行ない、中長期的な信託財産の
成長をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)を主
要投資対象とします。
投資方針 ・主として、わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含
みます。)の中から、値上がりが期待できる中小型株式に投資を行な
い、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・銘柄選定は、徹底的なボトムアップ・リサーチに基づき、成長性、収
益性、流動性などを勘案して行ないます。また、市況の情勢に応じて
機動的な売買も行ないます。
・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%
以下とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期
間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得な
い事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があり
ます。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資
割合には、制限を設けません。
・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信
託財産の総額の5%以下とします。
・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定め
るところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産
総額を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エク
スポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、
それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率
を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
日興アセットマネジメント株式会社
委託会社
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
三井住友信託銀行株式会社
受託会社
無期限(2013年12月20日設定)
信託期間
毎年11月25日(休業日の場合は翌営業日)
決算日
<日本ハイインカム株式マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 わが国の金融商品取引所上場株式に投資を行ない、中長期的な信託財産
の成長をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含みます。)を主
要投資対象とします。
投資方針 ・主として、わが国の金融商品取引所上場株式(これに準ずるものを含み
ます。)の中から、継続的な株主還元を行なうことが期待できる銘柄に
投資を行なうことで、インカム収入のみならず、中長期的な値上がり益
を確保することをめざします。
・銘柄選定にあたっては、徹底的なボトムアップ・リサーチを行ない、最
終組入銘柄は、流動性や業種バランスなども考慮して決定します。
・株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以
下とします。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情
が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資
割合には、制限を設けません。
・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信
託財産の総額の5%以下とします。
・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定め
るところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産
総額を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エク
スポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、
それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率
を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
信託期間 無期限(2010年12月29日設定)
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
決算日 毎年4月10日(休業日の場合は翌営業日)
<Jリート・アクティブマザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 わが国の金融商品取引所に上場する不動産投信(一般社団法人投資信託協
会規則に定める不動産投信等をいいます。)の投資信託証券(以下「不動
産投資信託証券」といいます。)に投資を行ない、インカム収益の確保と
信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
主な投資対象 わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券を主要投資対象と
します。
投資方針 ・主として、わが国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託証券に
投資を行ない、インカム収益の確保と信託財産の成長をめざして運用
を行ないます。
・銘柄選定にあたっては、市場動向や個別銘柄の成長性、収益性、流動
性などを勘案して行ないます。
・不動産投資信託証券の組入比率は、高位を維持することを基本としま
す。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期
間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得な
い事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があり
ます。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資
割合は、信託財産の総額の10%以下とします。
・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信
託財産の総額の5%以下とします。
・外貨建資産への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定め
るところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産
総額を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エク
スポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、
それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率
を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
日興アセットマネジメント株式会社
委託会社
三井住友信託銀行株式会社
受託会社
無期限(2013年7月1日設定)
信託期間
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
毎年6月15日(休業日の場合は翌営業日)
決算日
<コモディティ・マザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 主にコモディティ連動証券に投資を行ない、信託財産の成長を目指して運
用を行ないます。
主な投資対象 コモディティに関連する上場投資信託証券等を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として、日本または海外の金融商品取引所に上場されている投資信
託証券であって、コモディティに関連する商品価格または商品指数へ
の連動を目指す投資信託証券に投資を行ない、信託財産の成長を目指
して運用を行ないます。なお、投資環境に応じて、コモディティに関
連する商品先物価格または商品先物指数への連動を目指す上場投資信
託証券に投資を行なう場合があります。また、ファンドの状況に応じ
て、コモディティに関連する上場投資信託証券以外の有価証券に投資
を行なう場合があります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期
間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない
事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合がありま
す。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資
割合は、信託財産の総額の10%以下とします。
・投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、信
託財産の総額の5%以下とします。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定め
るところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産
総額を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エク
スポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、
それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率
を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 ありません。
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 三井住友信託銀行株式会社
投資顧問会社 日興アセットマネジメント アジア リミテッド(投資助言)
信託期間 無期限(2014年8月29日設定)
決算日 毎年7月20日(休業日の場合は翌営業日)
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
<ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け)>
運用の基本方針
基本方針 中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
主な投資対象 ストラテジックCBマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として、ストラテジックCBマザーファンド受益証券に投資を行な
い、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
・マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則としま
す。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもありま
す。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が
発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投
資割合は、制限を設けません。
・投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除
きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。
・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 毎決算時に、分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して
決定します。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対し年率 0.363% (税抜0.33%)
その他報酬 ・有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料に 0.55 (税抜0.5)を乗じ
て得た額
・投資対象とするマザーファンドにおいて有価証券の貸付を行なった場合
は、その品貸料に 0.55 (税抜0.5)を乗じて得た額(当該マザーファンド
の約款において、品貸料の一部を、同マザーファンドに投資を行なって
いる証券投資信託の報酬として収受する規定のあるものに限ります。他
の証券投資信託が同一のマザーファンドに投資を行なっている場合は、
マザーファンドの純資産総額における当該各証券投資信託の時価総額に
応じて、毎日按分するものとします。)
申込手数料 ファンドで買い付ける場合はありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3%(1口当たり)
その他の費用など ・運用報告書などの作成および交付に係る費用、計理等の業務に係る費用
(業務委託する場合の委託費用を含みます。)、監査費用などについて
は、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期
間を通じた合計を上限として、信託財産から支払うことができます。
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税などについては、その都度、信託財産から支
払われます。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 みずほ信託銀行株式会社
信託期間 無期限(2014年8月29日設定)
決算日 毎月15日(休業日の場合は翌営業日)
(ご参考)<ストラテジックCBマザーファンド>
運用の基本方針
基本方針 転換社債、新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が
当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの
(以下会社法施行前の旧商法第341条の3第1項第7号および第8号の定
めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」とい
います。)ならびに株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含み
ます。)を中心に投資を行ない、信託財産の長期的な投資成果をはかる
ことを目標として安定運用を行ないます。
主な投資対象 転換社債、転換社債型新株予約権付社債および株式(新株引受権証券お
よび新株予約権証券を含みます。)を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として、転換社債、転換社債型新株予約権付社債を中心に投資を行
なうとともに、転換社債、転換社債型新株予約権付社債と、信用取引
による株式の空売りによる裁定取引を行ない、中長期的に安定的な収
益の獲得を目指します。
・信託財産全体における実質平均残存年限は、原則として2~4年とな
るように調整します。
・ポートフォリオの平均格付(格付は、格付投資情報センター、日本格
付研究所、ムーディーズ・インベスターズ・サービス、スタンダー
ド・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシーズの順に各社が
付与した格付を用いるものとします。ただし、いずれの社も格付を付
与していない場合には、委託会社が当該格付と同等の信用度を有する
と判断したものを用いるものとします。)は、原則としてBBB相当
以上となるように投資を行ないます。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期
間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない
事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合がありま
す。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資
割合には、制限を設けません。
・外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定め
るところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産
総額を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エク
スポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、
それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率
を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.3%(1口当たり)
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 みずほ信託銀行株式会社
信託期間 無期限(2004年6月30日設定)
決算日 毎年8月15日(休業日の場合は翌営業日)
<国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け)>
運用の基本方針
基本方針 中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないます。
主な投資対象 国内債券クレジット特化型・マザーファンド受益証券を主要投資対象と
します。
投資方針 ・主として、国内債券クレジット特化型・マザーファンド受益証券に投
資を行ない、中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行ないま
す。
・マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則としま
す。なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもありま
す。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期
間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない
事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合がありま
す。
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質
投資割合には、信託財産の総額の10%以下とします。
・投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を
除きます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下としま
す。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定め
るところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産
総額を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エク
スポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、
それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率
を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 毎決算時に、分配金額は委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案し
て決定します。
ファンドに係る費用
信託報酬 純資産総額に対し年率 0.363% (税抜0.33%)
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EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
その他報酬 ・有価証券の貸付を行なった場合は、その品貸料に 0.55 (税抜0.5)を乗
じて得た額
・投資対象とするマザーファンドにおいて有価証券の貸付を行なった場
合は、その品貸料に 0.55 (税抜0.5)を乗じて得た額(当該マザーファ
ンドの約款において、品貸料の一部を、同マザーファンドに投資を行
なっている証券投資信託の報酬として収受する規定のあるものに限り
ます。他の証券投資信託が同一のマザーファンドに投資を行なってい
る場合は、マザーファンドの純資産総額における当該各証券投資信託
の時価総額に応じて、毎日按分するものとします。)
申込手数料 ファンドで買い付ける場合はありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.1%(1口当たり)
その他の費用など ・運用報告書などの作成および交付に係る費用、計理等の業務に係る費
用(業務委託する場合の委託費用を含みます。)、監査費用などにつ
いては、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の
信託期間を通じた合計を上限として、信託財産から支払うことができ
ます。
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸
費用、信託財産に関する租税などについては、その都度、信託財産か
ら支払われます。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限(2014年8月29日設定)
決算日 毎月24日(休業日の場合は翌営業日)
(ご参考)<国内債券クレジット特化型・マザーファンド>
運用の基本方針
*
基本方針
わが国の公社債に投資を行ない、NOMURA-BPI総合 (以下「ベンチマー
ク」といいます。)を上回る投資成果を目指します。
主な投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
投資方針 ・主として、わが国の公社債に分散投資を行ない、中長期で安定的にベ
ンチマークを上回る投資成果を目指します。
・投資対象とする公社債は、原則として取得時においてR&I、JCR、
Moody's、S&Pのいずれか一社以上からBBB-格相当以上の格付を付
与されたものとします。
・公社債への投資にあたっては、トップダウン(種別・格付け/年限毎
の配分)とボトムアップ(個別銘柄毎の信用力評価)によるクレジッ
ト投資を行ない、ベンチマークに対する超過収益の獲得を目指しま
す。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期
間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない
事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合がありま
す。
27/181
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
主な投資制限 ・株式(新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を
含みます。)への投資は行ないません。
・外貨建資産への投資は行ないません。
・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定め
るところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産
総額を超えないものとします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エク
スポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、
それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率
を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
収益分配 収益分配は行ないません。
ファンドに係る費用
信託報酬 ありません。
申込手数料 ありません。
信託財産留保額 解約時の基準価額に対し0.1%(1口当たり)
その他の費用など 組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
用、信託財産に関する租税など。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
その他
委託会社 日興アセットマネジメント株式会社
受託会社 野村信託銀行株式会社
信託期間 無期限(2003年7月25日設定)
決算日 毎年7月24日(休業日の場合は翌営業日)
*NOMURA-BPI総合は、野村證券株式会社が公表している、わが国の債券市場の動きを示す投資収益指数
で、一定の組み入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスをもとに算出され
ます。国債、地方債、政府保証債、金融債、事業債、円建外債、MBS、ABSなど、国内で発行され
た円建公募利付債で構成されています。対象となる債券は残存期間1年以上、残存額面10億円以上で、
事業債、円建外債、MBS、ABSについては、A格相当以上の格付を取得しているものに限られま
す。
同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證券株式会社は、対象インデックス
の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対象インデックスを用いて行なわれる日
興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
(3)【運用体制】
<日興アセットマネジメント株式会社(委託会社)における運用体制>
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※上記体制は 2019年7月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
(4)【分配方針】
① 収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して決定します。ただし、分配対象額が
少額の場合には分配を行なわないこともあります。
3)留保益の運用方針
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収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用
を行ないます。
② 収益分配金の支払い
<分配金再投資コース>
原則として、収益分配金は税金を差し引いた後、無手数料で自動的に再投資されます。
<分配金受取りコース>
毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として決算日から起算して5営業日ま
で)から収益分配金を支払います。支払いは販売会社において行なわれます。
(5)【投資制限】
① 約款に定める投資制限
1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同
法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する
特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投
資は行ないません。
2)有価証券先物取引等のデリバティブ取引ならびに有価証券の貸付、空売りおよび借入れは行ないませ
ん。
3)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
4)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
5)信託財産に属する外貨建資産の時価総額と投資信託証券またはマザーファンドの信託財産に属する外
貨建資産のうち信託財産に属するとみなした額との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジの
ため、外国為替の売買の予約を指図することができます。
6)信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て(解約
に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、および再投
資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含み
ます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行なわないも
のとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満たす範囲内とします。
イ)解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
囲内
ロ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てにあたっては、収益分配金の再投資額の範囲内
ハ)借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の範囲内
ニ)解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
当該期間とします。
ホ)再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てのための借入期間は、信託財産から収益分配金が支
弁される日からその翌営業日までとします。
7)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
ととします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資
元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属
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します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
・当ファンドは、主に 債券、株式、不動産投信およびコモディティ連動証券 を 実質的 な投資対象としま
すので、債券、株式、不動産投信およびコモディティ連動証券の価格の下落や、債券、株式および不
動産投信の発行体の財務状況や業績の悪化、不動産、商品(コモディティ)の市況の悪化などの影響
により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。また、 外貨建資産 に投資する場合には、為
替の変動により損失を被ることがあります。
投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。
① 価格変動リスク
・一般に 公社債 は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合に
は価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅
は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
・ 一般に 転換社債型新株予約権付社債 の価格は、転換対象とする株式等の価格変動や金利変動等の影
響を受けて変動します。ファンドにおいては、転換社債型新株予約権付社債の価格変動または流動
性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあります。
・一般に 株式 の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
ります。
・一般に 不動産投信 は、不動産や不動産証券化商品に投資して得られる収入や売却益などを収益源と
しており、不動産を取り巻く環境や規制、賃料水準、稼働率、不動産市況や長短の金利動向、マク
ロ経済の変化など様々な要因により価格が変動します。また、不動産の老朽化や立地条件の変化、
火災、自然災害などに伴なう不動産の滅失・毀損などにより、その価格が影響を受ける可能性もあ
ります。不動産投信の財務状況、業績や市況環境が悪化する場合、不動産投信の分配金や価格は下
がり、ファンドに損失が生じるリスクがあります。
・一般に コモディティ連動証券 の価格は、投資対象となる商品および当該商品が関係する市況や市況
の変化などの要因により価格が変動するリスクがあります。上記事項に関する変動があった場合、
ファンドに損失が生じるリスクがあります。
② 流動性リスク
・市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
果、不測の損失を被るリスクがあります。
・一般に転換社債型新株予約権付社債は、普通株式に比べて市場規模や取引量が少ないため、流動性
リスクが高まる場合があります。
③ 信用リスク
・一般に 公社債 および短期金融資産の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合またはそれが
予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落(価格がゼロになることもありま
す。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた
場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から、発行体
の 株式 などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が
値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、
ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・ 不動産投信 が支払不能や債務超過の状態になった場合、またはそうなることが予想される場合、
ファンドにも重大な損失が生じるリスクがあります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に
該当した場合、上場が廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も不動産投信の
価格は下がり、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
・ 上場投資信託証券 について、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が廃止され
る可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も上場投資信託証券の価格は下がり、ファンド
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において重大な損失が生じるリスクがあります。
・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用することがあります
が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
する要因となります。
④ 為替変動リスク
外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ない、為替変動リスクの低減を図ります。ただ
し、為替変動リスクを完全に排除できるものではありません。なお、為替ヘッジを行なうにあたっ
ては、円の金利が為替ヘッジを行なう通貨の金利より低い場合、この金利差に相当するヘッジコス
トが発生します。為替および金利の動向によっては、為替ヘッジに伴なうヘッジコストが予想以上
に発生する場合があります。
⑤ 有価証券の貸付などにおけるリスク
有価証券の貸付行為などにおいては、取引相手先リスク(取引の相手方の倒産などにより貸付契約
が不履行になったり、契約が解除されたりするリスク)を伴ない、その結果、不測の損失を被るリ
スクがあります。貸付契約が不履行や契約解除の事態を受けて、貸付契約に基づく担保金を用いて
清算手続きを行なう場合においても、買戻しを行なう際に、市場の時価変動などにより調達コスト
が担保金を上回る可能性もあり、不足金額をファンドが負担することにより、その結果ファンドに
損害が発生する恐 れがあります。
⑥ 空売りによるリスク
投資対象とする 「ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け)」 については、株式の空売
りを積極的に行ないますので、組み入れている現物株式の価格が上昇しても、基準価額が値下がり
する場合があります。また、株式の空売りは理論上、無制限に損失が発生する可能性があります。
㬰픰ꄰ줰䱢閌읛ﺌ愰栰夰譢閌읏ដ㱒㠰漰İ匰谰褰湟熗P鉓휰儰晏ꅨ㰰䱙॒픰地縰夰渰朰İ픰ꄰ
自身にもこれらのリスクがあります。
<その他の留意事項>
・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
換金の取り扱いを停止することもあります。
・投資対象とする投資信託証券に関する事項
◇ 諸事情により、投資対象とする投資信託証券にかかる投資や換金ができない場合があります。これ
により、ファンドの投資方針に従った運用ができなくなる場合があります。また、一時的にファン
ドの取得・換金ができなくなることもあります。
◇ファンドが投資対象とする投資信託証券(マザーファンドを含みます。)と同じ投資信託証券に投
資する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、
当該投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及
ぼす場合があります。
・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
基準価額が大きく変動する可能性があります。
・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
ます。
・運用制限や規制上の制限に関する事項
関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、 委託会
社またはその関連会社 が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
れることがあります。また、 委託会社またはその関連会社 が行なう投資または他の運用業務に関連し
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て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
響を及ぼす可能性があります。
・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
(2)リスク管理体制
<日興アセットマネジメント株式会社(委託会社)におけるリスク管理体制>
■全社的リスク管理
当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理 /コンプライアンス業務担当 部門を設置し、
全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
状況 についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、 リスク管理状況につ
いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
役会に対して全体的な活動状況を報告しております。 両委員会およびそれに関連する部門別会議において
は、法令遵守状況や 各種リスク(運用リスク、事務リスク、システムリスクなど)に関するモニタリングと
その報告に加えて、 重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築など
の支援 に努めております。
■ 運用状況の評価・分析および運用リスク管理
ファンド財産について運用状況の評価・分析 および運用リスクの管理状況をモニタリングします。 運用パ
フォーマンスおよび 運用 リスクに係る評価と分析の結果については運用 リスク 会議に報告し、 運用リスクの
管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加え
て外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているか
などのモニタリングを行なっています。
■法令など遵守状況のモニタリング
運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
※上記体制は 2019年7月末 現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について
東証株価指数(TOPIX、配当込)
当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考
慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属しま
す。
MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込、円ベース)
当指数は、MSCI Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込、円ベース)
当指数は、MSCI Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI Inc. に帰属します。
NOMURA-BPI国債
当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
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負いません。
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
当指数は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE Fixed Income
LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。
JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし、円ベース)
当指数は、J.P. Morgan Securities LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P. Morgan Securities LLC
に帰属します。
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせくだ
さい。
・販売会社における申込手数料率は 3.3% (税抜3%) が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、 取得申込受付日の翌営業日の基準価額 に申込手数料率を乗じて得
た額とします。
・ <分配金再投資コース>の場合 、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料は
かかりません。
・販売会社によっては、 償還乗換、乗換優遇 の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、
販売会社にお問い合わせください。
トの対価です。
(2)【換金(解約)手数料】
① 換金手数料
ありません。
② 信託財産留保額
ありません。
(3)【信託報酬等】
① 信託報酬
信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド 1.32% (税抜1.2%)
*1
投資対象とする投資信託証券
0.1815% (税抜0.165%)以内
*2
実質的負担
1.5015% (税抜1.365%)以内
・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年 1.32% (税抜
1.2%)の率を乗じて得た額とします。
*1
・投資対象とする投資信託証券の組入れに係る信託報酬率(年率) 0.1815% (税抜0.165%)以内 が
*2
かかり、受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は 1.5015% (税抜1.365%)以内 となりま
す。
*1 投資対象とする投資信託証券の想定される組入比率に基づき委託会社が算出した上限値です。
*1 投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資
方針-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
*2 当ファンドの信託報酬率(年率)に投資対象とする投資信託証券の信託報酬率(年率)を加え
た、受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)について、委託会社が算出した上限値です。
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当該上限値は、投資対象とする投資信託証券の想定される組入比率に基づき委託会社が算出した
ものですが、当該投資信託証券の変更などにより見直すことがあります。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。
信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
合 計 委託会社 販売会社 受託会社
1.20% 0.41% 0.75% 0.04%
委託した資金の運用の対価
委託会社
運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供
販売会社
などの対価
受託会社 運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※当ファンドの投資顧問会社が受ける報酬は、上記委託会社が受ける信託報酬の中から支払います。
; 投資対象とする「コモディティ・マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、上記委託会社が受
ける信託報酬の中から支払います。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、 日々計上され、 毎計算期末または信託終
了のとき に、信託財産から支払います。
(4)【その他の手数料等】
以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをファンドのた
めに行ない、 ファンドの日々の純資産総額に対して 年率0.1% を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限
として、 支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。 (以下「実費方式」といいます。) な
お、①から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。 また、実際に支払う金
額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率
を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、
信託財産から支弁を受けることができます。 (以下「見積方式」といいます。) ただし、委託会社は、
信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、 年率
0.1% を上限として、これを変更することができます。 委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを
用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定め
た時期に、信託財産から支払います。
① ファンドの計理業務(設定解約処理、約定処理、基準価額算出、決算処理等)およびこれに付随す
る業務(法定帳簿管理、法定報告等)に係る費用。
② 振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行
および管理事務に係る費用。
③ 有価証券届出書、有価証券報告書および臨時報告書 (これらの訂正に係る書類を含みます。)の作
成、印刷および提出に係る費用。
④ 目論見書および仮目論見書(これらの訂正事項分を含みます。)の作成、印刷および交付に係る費
用(これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)。
⑤ 信託約款の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みま
す。)。
⑥ 運用報告書の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含み
ます。)。
⑦ ファンドの受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に
係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用。
⑧ 格付の取得に要する費用。
⑨ ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用。
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信託財産に関する以下の 費用・報酬 およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託
財産から支払います。
① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料。
② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解
約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の
利息。
③ 投資対象とするマザーファンドにおいて 有価証券の貸付を行なった場合に限り、その対価としての
品貸料( マザーファンド (当該マザーファンドの約款において、品貸料の一部を、同マザーファン
ドに投資を行なっている証券投資信託の報酬として収受する規定のあるものに限ります。)におけ
る品貸料については、他の証券投資信託が同一のマザーファンドに投資を行なっている場合は、マ
ザーファンドの純資産総額における当該各証券投資信託の時価総額に応じて、毎日按分するものと
します。)に 0.55 (税抜0.5) を乗じて得た貸付有価証券関連報酬。委託会社と受託会社の配分は
4:1 とし、信託報酬と同時期に支払います。
<投資対象とする投資信託証券に係る費用>
「ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け)」
「国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け)」
・運用報告書などの作成および交付に係る費用、 計理等の業務に係る費用(業務委託する場合の委託費
用を含みます。)、 監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して 年率0.1% を乗
じた額の信託期間を通じた合計を上限として、信託財産から 支払うことができます。
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税な
どについては、その都度、信託財産から支払われます。
※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
「ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド」
「日本国債戦略マザーファンド」
「日本超長期国債マザーファンド」
「日本国債マザーファンド」
「アクティブバリュー マザーファンド」
「Jグロース マザーファンド」
「日本中小型株式アクティブ・マザーファンド」
「日本ハイインカム株式マザーファンド」
「Jリート・アクティブマザーファンド」
「コモディティ・マザーファンド」
・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
・信託事務の処理に要する諸費用
・信託財産に関する租税 など
※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。
* 売買委託手数料など は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができ
ないため、表示することができません。
投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異
なりますので、表示することができません。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は、 株式 投資信託として取り扱われます。公募 株式 投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適
用対象です。
① 個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については配当所得として、20.315%(所得税15.315%
および地方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
なお、確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税( 配当控除の適用はありません。 )のいずれ
かを選択することもできます。
2)解約金および償還金に対する課税
*
解約時および償還時の差益(譲渡益) については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%およ
び地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴
収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地
方税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
*解約価額および償還価額から取得費用(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を含みま
す。)を控除した利益
㭸멛驵㍔䩻䤰欰蠰訰ƉѦ䈰䨰蠰獑ᾐ葦䈰湝ࢋ牮Ⅴ൙ㇿर欰搰䐰昰漰Ŏ㑨⩟ཻ䤰溋牮ⅶ쨰Ŏ
株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益
通算が可能です。また、解約時および償還時の差益(譲渡益)、普通分配金および特定公社債等の利
子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
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入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用
になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)をご利用の場合、20歳未満
の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
得および譲渡所得が5年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
② 法人受益者の場合
1)収益分配金、解約金、償還金に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額について
は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれます。源泉徴収された
税金は、所有期間に応じて法人税から控除される場合があります。
2)益金不算入制度の適用
益金不算入制度は適用されません。
※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③ 個別元本
1)各受益者の買付時の基準価額(申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は含まれませ
ん。)が個別元本になります。
2)受益者が同一ファンドを複数回お申込みの場合、1口当たりの個別元本は、申込口数で加重平均した
値となります。ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法
が異なる場合がありますので、販売会社にお問い合わせください。
④ 普通分配金と元本払戻金(特別分配金)
1)収益分配金には課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(元
本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
2)受益者が収益分配金を受け取る際
イ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本と同額かまたは上回っている場
合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となります。
ロ)収益分配金落ち後の基準価額が、受益者の1口当たりの個別元本を下回っている場合には、収益
分配金の範囲内でその下回っている部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、収益分配金から
元本払戻金(特別分配金)を控除した金額が普通分配金となります。
ハ)収益分配金発生時に、その個別元本から元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の受益
者の個別元本となります。
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㭎ઊᠰ 2019年10月21日 現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが
変更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧め
します。
5【運用状況】
【スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)】
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
(1)【投資状況】
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 2,301,457,292 34.52
親投資信託受益証券 日本 4,204,184,475 63.06
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 161,539,401 2.42
合計(純資産総額) 6,667,181,168 100.00
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 投資信託受益 ストラテジックCBオープン(適格 1,190,567,788 1.0921 1,300,219,081 1.0979 1,307,124,374 19.61
証券 機関投資家向け)
日本 投資信託受益 国内債券クレジット特化型オープン 932,770,092 1.0643 992,747,208 1.066 994,332,918 14.91
証券 (適格機関投資家向け)
日本 親投資信託受 Jグロース マザーファンド 321,537,802 2.7210 874,904,360 2.7649 889,019,868 13.33
益証券
日本 親投資信託受 アクティブバリュー マザーファン 246,216,855 3.4177 841,495,346 3.4325 845,139,354 12.68
益証券 ド
日本 親投資信託受 Jリート・アクティブマザーファン 394,292,163 1.9233 758,342,118 1.9368 763,665,061 11.45
益証券 ド
日本 親投資信託受 日本ハイインカム株式マザーファン 181,071,247 2.6106 472,704,597 2.6194 474,298,024 7.11
益証券 ド
日本 親投資信託受 ソブリン(円ヘッジ)マザーファン 272,375,466 1.3609 370,675,772 1.3669 372,310,024 5.58
益証券 ド
日本 親投資信託受 コモディティ・マザーファンド 313,515,158 1.1023 345,587,759 1.1138 349,193,182 5.24
益証券
日本 親投資信託受 日本国債戦略マザーファンド 282,204,324 1.1724 330,856,350 1.1740 331,307,876 4.97
益証券
日本 親投資信託受 日本中小型株式アクティブ・マザー 99,445,818 1.7724 176,257,767 1.8025 179,251,086 2.69
益証券 ファンド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 34.52
親投資信託受益証券 63.06
合 計 97.58
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円)
期別
分配落ち 分配付き 分配落ち 分配付き
第1特定期間末 (2015年 1月20日) 37 37 1.0640 1.0650
第2特定期間末 (2015年 7月21日) 2,166 2,168 1.0882 1.0892
第3特定期間末 (2016年 1月20日) 3,100 3,104 1.0242 1.0252
第4特定期間末 (2016年 7月20日) 3,514 3,517 1.0573 1.0583
第5特定期間末 (2017年 1月20日) 3,092 3,095 1.0724 1.0734
第6特定期間末 (2017年 7月20日) 2,720 2,725 1.0792 1.0812
第7特定期間末 (2018年 1月22日) 4,018 4,025 1.1562 1.1582
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第8特定期間末 (2018年 7月20日) 6,463 6,474 1.0998 1.1018
第9特定期間末 (2019年 1月21日) 6,609 6,622 1.0250 1.0270
第10特定期間末 (2019年 7月22日) 6,658 6,670 1.0361 1.0381
2018年 7月末日 6,467 ― 1.0984 ―
8月末日 6,509 ― 1.0933 ―
9月末日 6,751 ― 1.1098 ―
10月末日 6,510 ― 1.0593 ―
11月末日 6,744 ― 1.0667 ―
12月末日 6,438 ― 1.0069 ―
2019年 1月末日 6,691 ― 1.0295 ―
2月末日 6,722 ― 1.0390 ―
3月末日 6,575 ― 1.0418 ―
4月末日 6,426 ― 1.0472 ―
5月末日 6,549 ― 1.0232 ―
6月末日 6,764 ― 1.0370 ―
7月末日 6,667 ― 1.0424 ―
(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。
②【分配の推移】
期 期間 1口当たりの分配金(円)
第1特定期間 2014年 8月29日~2015年 1月20日 0.0010
第2特定期間 2015年 1月21日~2015年 7月21日 0.0060
第3特定期間 2015年 7月22日~2016年 1月20日 0.0060
第4特定期間 2016年 1月21日~2016年 7月20日 0.0060
第5特定期間 2016年 7月21日~2017年 1月20日 0.0060
第6特定期間 2017年 1月21日~2017年 7月20日 0.0110
第7特定期間 2017年 7月21日~2018年 1月22日 0.0120
第8特定期間 2018年 1月23日~2018年 7月20日 0.0120
第9特定期間 2018年 7月21日~2019年 1月21日 0.0120
第10特定期間 2019年 1月22日~2019年 7月22日 0.0120
③【収益率の推移】
期 期間 収益率(%)
第1特定期間 2014年 8月29日~2015年 1月20日 6.50
第2特定期間 2015年 1月21日~2015年 7月21日 2.84
第3特定期間 2015年 7月22日~2016年 1月20日 △5.33
第4特定期間 2016年 1月21日~2016年 7月20日 3.82
第5特定期間 2016年 7月21日~2017年 1月20日 2.00
第6特定期間 2017年 1月21日~2017年 7月20日 1.66
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第7特定期間 2017年 7月21日~2018年 1月22日 8.25
第8特定期間 2018年 1月23日~2018年 7月20日 △3.84
第9特定期間 2018年 7月21日~2019年 1月21日 △5.71
第10特定期間 2019年 1月22日~2019年 7月22日 2.25
(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の
特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
た数に100を乗じた数です。
(4)【設定及び解約の実績】
期 期間 設定口数(口) 解約口数(口)
第1特定期間 2014年 8月29日~2015年 1月20日 34,808,829 0
第2特定期間 2015年 1月21日~2015年 7月21日 1,962,842,705 6,691,885
第3特定期間 2015年 7月22日~2016年 1月20日 1,323,729,700 287,099,632
第4特定期間 2016年 1月21日~2016年 7月20日 687,554,807 390,897,716
第5特定期間 2016年 7月21日~2017年 1月20日 300,601,352 740,811,918
第6特定期間 2017年 1月21日~2017年 7月20日 403,317,786 766,753,792
第7特定期間 2017年 7月21日~2018年 1月22日 1,675,949,986 720,480,403
第8特定期間 2018年 1月23日~2018年 7月20日 2,966,624,873 566,214,598
第9特定期間 2018年 7月21日~2019年 1月21日 1,338,892,816 766,985,410
第10特定期間 2019年 1月22日~2019年 7月22日 1,046,209,360 1,068,689,374
(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 アメリカ 5,805,848,665 5.30
フランス 9,222,466,350 8.42
ベルギー 35,218,664,300 32.14
イギリス 13,167,330,541 12.02
スウェーデン 247,439,080 0.23
小計 63,661,748,936 58.09
地方債証券 カナダ 6,103,804,190 5.57
特殊債券 アメリカ 1,131,080,590 1.03
オーストリア 2,432,963,300 2.22
スウェーデン 1,283,332,900 1.17
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国際機関 14,746,803,279 13.46
小計 19,594,180,069 17.88
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 20,229,847,361 18.46
合計(純資産総額) 109,589,580,556 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引 買建 ― 387,808,000 0.35
売建 ― 88,687,711,000 △80.93
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
ベルギー 国債証券 BELGIUM KINGDOM 87,000,000 13,017.77 11,325,459,998 13,305.57 11,575,847,022 0.900 2029/6/22 10.56
ベルギー 国債証券 BELGIUM KINGDOM 82,000,000 12,446.35 10,206,007,973 13,179.57 10,807,247,439 0.800 2028/6/22 9.86
イギリス 国債証券 UK TREASURY 53,490,000 13,957.26 7,465,741,000 14,366.67 7,684,732,437 1.625 2028/10/22 7.01
アメリカ 国債証券 US TREASURY N/B 52,000,000 11,213.20 5,830,865,819 11,165.09 5,805,848,665 2.375 2029/5/15 5.30
ベルギー 国債証券 BELGIUM KINGDOM 28,000,000 17,520.82 4,905,831,310 18,183.35 5,091,340,721 5.500 2028/3/28 4.65
国際機関 特殊債券 EUROPEAN 300,000,000 1,438.84 4,316,539,952 1,541.56 4,624,680,875 3.750 2032/6/1 4.22
INVESTMENT BANK
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 32,500,000 12,338.75 4,010,094,994 13,195.88 4,288,661,722 0.750 2028/11/25 3.91
国際機関 特殊債券 EUROPEAN 302,000,000 1,218.96 3,681,284,330 1,267.55 3,828,001,202 1.750 2026/11/12 3.49
INVESTMENT BANK
ベルギー 国債証券 BELGIUM KINGDOM 25,000,000 13,258.79 3,314,697,987 13,453.62 3,363,406,975 1.000 2031/6/22 3.07
イギリス 国債証券 UK TREASURY 18,000,000 16,834.95 3,030,292,501 17,209.01 3,097,623,595 4.250 2027/12/7 2.83
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 18,500,000 14,494.09 2,681,408,463 15,519.63 2,871,133,377 2.500 2030/5/25 2.62
オースト 特殊債券 OEKB OEST. 200,000,000 1,216.48 2,432,963,300 1,216.48 2,432,963,300 1.370 2028/11/13 2.22
リア
KONTROLLBANK
ベルギー 国債証券 BELGIUM KINGDOM 16,000,000 12,474.17 1,995,867,446 13,147.18 2,103,550,093 0.800 2027/6/22 1.92
フランス 国債証券 FRANCE (GOVT OF) 16,000,000 12,283.93 1,965,430,334 12,891.69 2,062,671,251 0.500 2029/5/25 1.88
イギリス 国債証券 UK TREASURY 10,000,000 19,135.81 1,913,581,892 19,672.76 1,967,276,790 6.000 2028/12/7 1.80
ベルギー 国債証券 BELGIUM KINGDOM 14,000,000 12,945.06 1,812,309,192 13,863.21 1,940,850,093 1.250 2033/4/22 1.77
国際機関 特殊債券 NORDIC INVESTMENT 132,500,000 1,371.26 1,816,921,279 1,426.11 1,889,602,094 2.940 2031/10/17 1.72
BANK
カナダ 地方債証 PROVINCE OF 15,000,000 11,008.29 1,651,244,021 11,619.60 1,742,940,798 3.300 2028/3/15 1.59
券
ALBERTA
カナダ 地方債証 PROVINCE OF 14,500,000 10,160.46 1,473,267,923 10,703.00 1,551,936,413 2.050 2026/8/17 1.42
券
ALBERTA
カナダ 地方債証 PROVINCE OF QUEBEC 12,500,000 10,535.90 1,316,988,400 11,065.15 1,383,144,049 2.500 2026/4/20 1.26
券
国際機関 特殊債券 EUROPEAN 10,000,000 12,819.53 1,281,953,940 13,334.82 1,333,482,946 1.000 2026/9/21 1.22
INVESTMENT BANK
スウェー 特殊債券 KOMMUNINVEST I 110,000,000 1,140.67 1,254,742,500 1,166.66 1,283,332,900 0.625 2023/11/13 1.17
デン
SVERIGE
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
国際機関 特殊債券 EUROPEAN 100,000,000 1,218.07 1,218,070,650 1,239.00 1,239,000,050 1.375 2028/5/12 1.13
INVESTMENT BANK
国際機関 特殊債券 EUROPEAN 100,000,000 1,196.51 1,196,517,000 1,217.34 1,217,345,044 1.250 2029/11/12 1.11
INVESTMENT BANK
アメリカ 特殊債券 TENN VALLEY 10,000,000 10,785.45 1,078,545,328 11,310.80 1,131,080,590 2.875 2027/2/1 1.03
AUTHORITY
カナダ 地方債証 PROVINCE OF QUEBEC 4,500,000 15,094.08 679,233,739 15,687.04 705,917,152 7.500 2029/9/15 0.64
券
イギリス 国債証券 UK TREASURY 3,000,000 13,385.05 401,551,717 13,923.25 417,697,719 1.250 2027/7/22 0.38
ベルギー 国債証券 BELGIUM KINGDOM 2,300,000 12,072.40 277,665,257 14,627.04 336,421,957 1.600 2047/6/22 0.31
国際機関 特殊債券 EUROPEAN 25,000,000 1,192.95 298,238,815 1,242.96 310,742,003 1.500 2027/3/2 0.28
INVESTMENT BANK
カナダ 地方債証 ONTARIO (PROVINCE 2,500,000 10,494.11 262,352,982 11,036.59 275,914,828 2.500 2026/4/27 0.25
券
OF)
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 58.09
地方債証券 5.57
特殊債券 17.88
合 計 81.54
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 名称 建別 数量 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
為替予約取引 ユーロ 買建 3,200,000.00 387,775,360 387,808,000 0.35
米ドル 売建 122,200,000.00 13,074,176,290 13,213,907,000 △12.06
ユーロ 売建 364,600,000.00 44,427,445,000 44,191,404,000 △40.32
英ポンド 売建 108,700,000.00 15,044,244,820 14,332,310,000 △13.08
スウェーデンクローナ 売建 1,493,400,000.00 17,202,408,010 16,950,090,000 △15.47
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
日本国債戦略マザーファンド
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 755,074,570 96.43
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 27,961,783 3.57
合計(純資産総額) 783,036,353 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 国債証券 第399回利付国 350,000,000 100.55 351,952,000 100.50 351,753,500 0.100 2021/4/1 44.92
債(2年)
日本 国債証券 第401回利付国 165,000,000 100.57 165,948,750 100.56 165,925,650 0.100 2021/6/1 21.19
債(2年)
日本 国債証券 第168回利付国 50,000,000 103.07 51,535,920 103.87 51,938,000 0.400 2039/3/20 6.63
債(20年)
日本 国債証券 第62回利付国債 48,000,000 103.51 49,685,760 104.30 50,067,360 0.500 2049/3/20 6.39
(30年)
日本 国債証券 第130回利付国 36,000,000 122.46 44,087,280 122.81 44,213,400 1.800 2031/9/20 5.65
債(20年)
日本 国債証券 第148回利付国 36,000,000 121.00 43,560,480 121.50 43,741,440 1.500 2034/3/20 5.59
債(20年)
日本 国債証券 第156回利付国 36,000,000 104.20 37,515,120 104.90 37,766,880 0.400 2036/3/20 4.82
債(20年)
日本 国債証券 第12回利付国債 6,000,000 103.00 6,180,240 103.77 6,226,500 0.500 2059/3/20 0.80
(40年)
日本 国債証券 第11回利付国債 3,000,000 113.89 3,416,700 114.72 3,441,840 0.800 2058/3/20 0.44
(40年)
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 96.43
合 計 96.43
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
アクティブバリュー マザーファンド
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 27,432,848,360 95.04
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 1,430,291,760 4.96
合計(純資産総額) 28,863,140,120 100.00
その他の資産の投資状況
資産の種類 建別 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引 買建 日本 595,080,000 2.06
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 任天堂 その他製 20,800 33,805.10 703,146,080 40,100.00 834,080,000 2.89
品
日本 株式 オリンパス 精密機器 661,500 945.96 625,758,785 1,193.00 789,169,500 2.73
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 111,900 4,301.46 481,334,142 5,628.00 629,773,200 2.18
信業
日本 株式 ダイキン工業 機械 45,500 12,417.12 564,979,331 13,585.00 618,117,500 2.14
日本 株式 三菱UFJフィナンシャ 銀行業 1,069,900 612.04 654,821,596 524.20 560,841,580 1.94
ル・グループ
日本 株式 参天製薬 医薬品 314,400 1,601.14 503,398,611 1,761.00 553,658,400 1.92
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 78,700 6,654.19 523,684,857 7,024.00 552,788,800 1.92
器
日本 株式 ソニー 電気機器 89,000 5,613.69 499,618,410 6,170.00 549,130,000 1.90
日本 株式 日本電信電話 情報・通 105,400 4,695.53 494,909,082 4,922.00 518,778,800 1.80
信業
日本 株式 リクルートホールディング サービス 138,600 2,913.67 403,834,980 3,718.00 515,314,800 1.79
ス 業
日本 株式 日立製作所 電気機器 126,500 3,344.33 423,058,248 3,892.00 492,338,000 1.71
日本 株式 大塚商会 情報・通 113,400 3,514.25 398,516,851 4,325.00 490,455,000 1.70
信業
日本 株式 日信工業 輸送用機 321,500 1,566.00 503,469,268 1,504.00 483,536,000 1.68
器
日本 株式 セブン&アイ・ホールディ 小売業 127,400 4,306.04 548,590,159 3,728.00 474,947,200 1.65
ングス
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 226,400 1,983.96 449,170,201 2,082.00 471,364,800 1.63
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 123,300 4,082.27 503,343,891 3,807.00 469,403,100 1.63
ループ
日本 株式 中部電力 電気・ガ 292,100 1,651.39 482,372,011 1,539.00 449,541,900 1.56
ス業
日本 株式 塩野義製薬 医薬品 70,000 6,811.79 476,825,375 6,057.00 423,990,000 1.47
日本 株式 西日本旅客鉄道 陸運業 47,300 7,706.25 364,505,831 8,938.00 422,767,400 1.46
日本 株式 三井不動産 不動産業 169,000 2,568.31 434,045,099 2,471.50 417,683,500 1.45
日本 株式 トレンドマイクロ 情報・通 86,300 5,320.38 459,149,107 4,765.00 411,219,500 1.42
信業
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 セイノーホールディングス 陸運業 297,600 1,512.05 449,986,703 1,365.00 406,224,000 1.41
日本 株式 東急不動産ホールディング 不動産業 624,500 598.43 373,722,252 633.00 395,308,500 1.37
ス
日本 株式 テルモ 精密機器 119,600 3,052.92 365,129,232 3,182.00 380,567,200 1.32
日本 株式 味の素 食料品 189,700 1,862.81 353,375,057 1,957.00 371,242,900 1.29
日本 株式 NECネッツエスアイ 情報・通 122,300 2,709.45 331,366,695 2,831.00 346,231,300 1.20
信業
日本 株式 SOMPOホールディング 保険業 73,500 4,156.63 305,512,898 4,532.00 333,102,000 1.15
ス
日本 株式 サンエー 小売業 75,700 4,437.34 335,906,925 4,390.00 332,323,000 1.15
日本 株式 デンカ 化学 105,300 3,508.58 369,454,171 3,155.00 332,221,500 1.15
日本 株式 ヤフー 情報・通 997,700 340.83 340,046,360 321.00 320,261,700 1.11
信業
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 鉱業 1.10
建設業 4.48
食料品 4.30
繊維製品 0.84
パルプ・紙 0.29
化学 2.99
医薬品 3.39
石油・石炭製品 0.48
ガラス・土石製品 0.68
鉄鋼 1.96
非鉄金属 2.23
機械 6.28
電気機器 6.95
輸送用機器 6.24
精密機器 4.05
その他製品 5.02
電気・ガス業 2.10
陸運業 4.26
倉庫・運輸関連業 0.99
情報・通信業 13.05
卸売業 3.45
小売業 6.20
銀行業 3.57
証券、商品先物取引業 0.37
保険業 3.16
その他金融業 1.42
不動産業 3.12
サービス業 2.07
合 計 95.04
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
投資
資産の種類 取引所 名称 建別 数量 通貨 契約額等(円) 評価額(円) 比率
(%)
株価指数先物 大阪取引所 東証株価指数先物 2019年 買建 38 日本円 582,180,520 595,080,000 2.06
取引 09月
(注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
Jグロース マザーファンド
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 57,870,078,700 95.77
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 2,555,246,175 4.23
合計(純資産総額) 60,425,324,875 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 ソニー 電気機器 335,000 5,631.00 1,886,385,000 6,170.00 2,066,950,000 3.42
日本 株式 村田製作所 電気機器 352,200 4,650.00 1,637,730,000 4,843.00 1,705,704,600 2.82
日本 株式 朝日インテック 精密機器 570,000 2,570.00 1,464,900,000 2,870.00 1,635,900,000 2.71
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 700,000 2,074.50 1,452,150,000 2,082.00 1,457,400,000 2.41
日本 株式 キーエンス 電気機器 22,000 65,440.00 1,439,680,000 63,130.00 1,388,860,000 2.30
日本 株式 リクルートホールディング サービス 357,000 3,578.00 1,277,346,000 3,718.00 1,327,326,000 2.20
ス 業
日本 株式 スズキ 輸送用機 276,000 4,925.41 1,359,415,528 4,269.00 1,178,244,000 1.95
器
日本 株式 リログループ サービス 400,000 2,828.00 1,131,200,000 2,901.00 1,160,400,000 1.92
業
日本 株式 HOYA 精密機器 136,000 8,045.00 1,094,120,000 8,405.00 1,143,080,000 1.89
日本 株式 日本電産 電気機器 75,000 14,265.00 1,069,875,000 14,715.00 1,103,625,000 1.83
日本 株式 ニトリホールディングス 小売業 70,000 13,720.00 960,400,000 14,730.00 1,031,100,000 1.71
日本 株式 ダイキン工業 機械 74,000 13,850.00 1,024,900,000 13,585.00 1,005,290,000 1.66
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 三井住友フィナンシャルグ 銀行業 250,000 3,752.00 938,000,000 3,807.00 951,750,000 1.58
ループ
日本 株式 トヨタ自動車 輸送用機 133,700 6,651.00 889,238,700 7,024.00 939,108,800 1.55
器
日本 株式 ソフトバンク 情報・通 638,000 1,415.50 903,089,000 1,469.00 937,222,000 1.55
信業
日本 株式 中外製薬 医薬品 117,200 7,080.90 829,881,767 7,800.00 914,160,000 1.51
日本 株式 日立製作所 電気機器 230,000 3,911.52 899,650,206 3,892.00 895,160,000 1.48
日本 株式 ソフトバンクグループ 情報・通 155,800 5,099.00 794,424,200 5,628.00 876,842,400 1.45
信業
日本 株式 マクロミル 情報・通 659,000 1,237.00 815,183,000 1,275.00 840,225,000 1.39
信業
日本 株式 カチタス 不動産業 195,800 4,010.00 785,158,000 4,235.00 829,213,000 1.37
日本 株式 信越化学工業 化学 73,000 9,606.00 701,238,000 11,155.00 814,315,000 1.35
日本 株式 本田技研工業 輸送用機 266,000 2,765.50 735,623,000 2,710.50 720,993,000 1.19
器
日本 株式 システナ 情報・通 393,000 1,806.00 709,758,000 1,825.00 717,225,000 1.19
信業
日本 株式 ファンケル 化学 253,000 2,821.51 713,843,122 2,752.00 696,256,000 1.15
日本 株式 任天堂 その他製 17,300 38,150.00 659,995,000 40,100.00 693,730,000 1.15
品
日本 株式 ソラスト サービス 572,000 950.00 543,400,000 1,199.00 685,828,000 1.14
業
日本 株式 パーソルホールディングス サービス 245,000 2,530.00 619,850,000 2,657.00 650,965,000 1.08
業
日本 株式 東祥 サービス 234,500 2,758.00 646,751,000 2,716.00 636,902,000 1.05
業
日本 株式 荏原製作所 機械 216,000 2,934.00 633,744,000 2,946.00 636,336,000 1.05
日本 株式 五洋建設 建設業 1,176,000 530.00 623,280,000 530.00 623,280,000 1.03
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 水産・農林業 0.65
鉱業 1.01
建設業 2.71
食料品 0.79
繊維製品 0.53
化学 5.66
医薬品 3.71
ガラス・土石製品 0.36
非鉄金属 0.28
金属製品 0.49
機械 6.69
電気機器 15.42
輸送用機器 6.57
精密機器 6.72
その他製品 1.69
陸運業 2.71
情報・通信業 11.16
卸売業 3.62
49/181
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
小売業 4.53
銀行業 2.28
証券、商品先物取引業 0.93
保険業 1.56
その他金融業 1.34
不動産業 3.30
サービス業 11.07
合 計 95.77
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
日本中小型株式アクティブ・マザーファンド
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 8,571,807,700 97.19
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 248,066,344 2.81
合計(純資産総額) 8,819,874,044 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 スシローグローバルホール 小売業 23,600 6,440.35 151,992,422 6,700.00 158,120,000 1.79
ディングス
日本 株式 シップヘルスケアホール 卸売業 26,000 4,366.47 113,528,220 4,920.00 127,920,000 1.45
ディングス
日本 株式 メニコン 精密機器 30,700 3,677.78 112,907,846 4,025.00 123,567,500 1.40
日本 株式 山九 陸運業 19,500 5,791.02 112,924,890 5,850.00 114,075,000 1.29
日本 株式 GMOペイメントゲート 情報・通 14,000 5,484.93 76,789,020 7,970.00 111,580,000 1.27
ウェイ 信業
日本 株式 東急不動産ホールディング 不動産業 175,100 644.69 112,885,219 633.00 110,838,300 1.26
ス
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 アンリツ 電気機器 53,000 1,826.84 96,822,520 2,022.00 107,166,000 1.22
日本 株式 不二製油グループ本社 食料品 31,400 3,355.38 105,359,069 3,360.00 105,504,000 1.20
日本 株式 ゼンショーホールディング 小売業 42,600 2,403.52 102,390,288 2,347.00 99,982,200 1.13
ス
日本 株式 JCRファーマ 医薬品 12,600 6,446.79 81,229,598 7,720.00 97,272,000 1.10
日本 株式 東映アニメーション 情報・通 20,600 5,524.76 113,810,056 4,570.00 94,142,000 1.07
信業
日本 株式 システナ 情報・通 51,100 1,396.89 71,381,079 1,825.00 93,257,500 1.06
信業
日本 株式 ニチイ学館 サービス 52,500 1,662.28 87,269,764 1,730.00 90,825,000 1.03
業
日本 株式 日立物流 陸運業 25,300 3,238.77 81,940,881 3,410.00 86,273,000 0.98
日本 株式 デジタルガレージ 情報・通 22,300 3,644.11 81,263,653 3,775.00 84,182,500 0.95
信業
日本 株式 牧野フライス製作所 機械 18,300 4,465.69 81,722,127 4,585.00 83,905,500 0.95
日本 株式 アマノ 機械 25,300 2,602.43 65,841,479 3,295.00 83,363,500 0.95
日本 株式 阪和興業 卸売業 27,200 3,134.73 85,264,656 2,988.00 81,273,600 0.92
日本 株式 イオンファンタジー サービス 25,700 2,828.74 72,698,645 3,150.00 80,955,000 0.92
業
日本 株式 日立化成 化学 27,000 2,035.22 54,950,940 2,998.00 80,946,000 0.92
日本 株式 ウェルビー サービス 43,400 1,694.25 73,530,649 1,836.00 79,682,400 0.90
業
日本 株式 能美防災 電気機器 35,500 1,941.13 68,910,115 2,231.00 79,200,500 0.90
日本 株式 富士ソフト 情報・通 15,900 4,599.17 73,126,807 4,930.00 78,387,000 0.89
信業
日本 株式 大阪チタニウムテクノロ 非鉄金属 41,600 1,718.71 71,498,337 1,793.00 74,588,800 0.85
ジーズ
日本 株式 オリコン 情報・通 58,700 1,154.04 67,742,148 1,246.00 73,140,200 0.83
信業
日本 株式 フタバ産業 輸送用機 95,500 675.39 64,499,864 761.00 72,675,500 0.82
器
日本 株式 日新電機 電気機器 57,400 1,160.52 66,613,848 1,256.00 72,094,400 0.82
日本 株式 ベルシステム24ホール サービス 46,000 1,635.18 75,218,341 1,561.00 71,806,000 0.81
ディングス 業
日本 株式 ミルボン 化学 13,400 5,094.63 68,268,042 5,340.00 71,556,000 0.81
日本 株式 ヨコオ 電気機器 30,600 1,665.83 50,974,398 2,306.00 70,563,600 0.80
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 水産・農林業 0.71
建設業 0.69
食料品 2.61
繊維製品 0.70
化学 5.34
医薬品 1.10
ゴム製品 0.64
ガラス・土石製品 1.26
非鉄金属 1.42
金属製品 0.64
機械 8.96
電気機器 14.09
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
輸送用機器 2.50
精密機器 3.09
その他製品 1.12
電気・ガス業 0.21
陸運業 3.45
倉庫・運輸関連業 0.72
情報・通信業 21.92
卸売業 4.54
小売業 6.05
不動産業 3.20
サービス業 12.22
合 計 97.19
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
日本ハイインカム株式マザーファンド
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 日本 2,953,465,470 93.32
投資証券 日本 145,325,500 4.59
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 66,110,080 2.09
合計(純資産総額) 3,164,901,050 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 業種 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 株式 東京海上ホールディングス 保険業 14,600 5,474.08 79,921,568 5,797.00 84,636,200 2.67
日本 株式 NECネッツエスアイ 情報・通 29,600 2,739.94 81,102,224 2,831.00 83,797,600 2.65
信業
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 株式 NTTドコモ 情報・通 31,700 2,290.04 72,594,268 2,615.00 82,895,500 2.62
信業
日本 株式 センコーグループホール 陸運業 96,500 893.55 86,227,575 855.00 82,507,500 2.61
ディングス
日本 株式 因幡電機産業 卸売業 16,400 4,447.51 72,939,164 5,030.00 82,492,000 2.61
日本 株式 アステラス製薬 医薬品 53,100 1,593.77 84,629,187 1,553.50 82,490,850 2.61
日本 株式 協和エクシオ 建設業 31,200 2,997.70 93,528,240 2,627.00 81,962,400 2.59
日本 株式 サトーホールディングス 機械 30,700 2,619.76 80,426,632 2,646.00 81,232,200 2.57
日本 株式 日本電信電話 情報・通 16,300 4,562.00 74,360,600 4,922.00 80,228,600 2.53
信業
日本 株式 コメダホールディングス 卸売業 39,400 2,066.92 81,436,648 2,020.00 79,588,000 2.51
日本 株式 熊谷組 建設業 27,000 3,114.00 84,078,132 2,920.00 78,840,000 2.49
日本 株式 りらいあコミュニケーショ サービス 60,900 978.94 59,617,446 1,294.00 78,804,600 2.49
ンズ 業
日本 株式 伊藤忠商事 卸売業 37,800 2,001.56 75,658,968 2,082.00 78,699,600 2.49
日本 株式 三菱商事 卸売業 26,500 3,066.20 81,254,300 2,936.50 77,817,250 2.46
日本 株式 三和ホールディングス 金属製品 62,500 1,294.07 80,879,375 1,223.00 76,437,500 2.42
日本 株式 DCMホールディングス 小売業 72,800 1,036.21 75,436,088 1,032.00 75,129,600 2.37
日本 株式 オリックス その他金 48,100 1,603.64 77,135,471 1,561.50 75,108,150 2.37
融業
日本 株式 ヤフー 情報・通 233,400 281.83 65,779,122 321.00 74,921,400 2.37
信業
日本 投資証券 オリックス不動産投資法 ― 347 190,927.57 66,251,866 211,300 73,321,100 2.32
人 投資証券
日本 株式 積水ハウス 建設業 39,600 1,780.21 70,496,316 1,835.50 72,685,800 2.30
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート ― 793 87,857.55 69,671,037 90,800 72,004,400 2.28
投資法人 投資証券
日本 株式 野村不動産ホールディング 不動産業 31,500 2,113.18 66,565,331 2,217.00 69,835,500 2.21
ス
日本 株式 トレンドマイクロ 情報・通 14,500 5,415.22 78,520,690 4,765.00 69,092,500 2.18
信業
日本 株式 高砂熱学工業 建設業 40,300 1,774.19 71,499,857 1,690.00 68,107,000 2.15
日本 株式 島忠 小売業 27,900 2,802.38 78,186,402 2,417.00 67,434,300 2.13
日本 株式 丸井グループ 小売業 28,100 2,240.59 62,960,638 2,362.00 66,372,200 2.10
日本 株式 JXTGホールディングス 石油・石 128,800 541.03 69,684,664 514.70 66,293,360 2.09
炭製品
日本 株式 デンカ 化学 20,200 3,238.01 65,407,802 3,155.00 63,731,000 2.01
日本 株式 ケーズホールディングス 小売業 62,000 985.43 61,096,660 996.00 61,752,000 1.95
日本 株式 パーク24 不動産業 25,800 2,357.82 60,831,756 2,379.00 61,378,200 1.94
ロ.種類別及び業種別の投資比率
種類 国内/国外 業種 投資比率(%)
株式 国内 建設業 9.53
化学 6.34
医薬品 2.61
石油・石炭製品 2.09
ガラス・土石製品 1.02
非鉄金属 1.64
金属製品 2.42
機械 6.63
電気機器 2.53
53/181
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
輸送用機器 4.89
陸運業 2.61
情報・通信業 13.52
卸売業 13.43
小売業 8.55
銀行業 3.18
保険業 2.67
その他金融業 2.37
不動産業 4.15
サービス業 3.14
投資証券 ― ― 4.59
合 計 97.91
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
Jリート・アクティブマザーファンド
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資証券 日本 7,784,986,700 97.01
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 240,057,662 2.99
合計(純資産総額) 8,025,044,362 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 投資証券 日本ビルファンド投資法人 投資証 798 758,873.46 605,581,023 764,000 609,672,000 7.60
券
日本 投資証券 ジャパンリアルエステイト投資法 828 658,104.22 544,910,300 681,000 563,868,000 7.03
人 投資証券
54/181
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 投資証券 オリックス不動産投資法人 投資証 1,891 197,894.83 374,219,138 211,300 399,568,300 4.98
券
日本 投資証券 ユナイテッド・アーバン投資法人 2,158 180,468.33 389,450,666 184,100 397,287,800 4.95
投資証券
日本 投資証券 日本リテールファンド投資法人 投 1,635 218,131.55 356,645,100 218,800 357,738,000 4.46
資証券
日本 投資証券 大和ハウスリート投資法人 投資証 1,326 257,065.96 340,869,471 266,500 353,379,000 4.40
券
日本 投資証券 アドバンス・レジデンス投資法人 978 315,829.14 308,880,906 337,500 330,075,000 4.11
投資証券
日本 投資証券 アクティビア・プロパティーズ投資 639 475,880.84 304,087,863 499,500 319,180,500 3.98
法人 投資証券
日本 投資証券 GLP投資法人 投資証券 2,374 121,800 289,153,200 121,400 288,203,600 3.59
日本 投資証券 ジャパン・ホテル・リート投資法 2,907 87,272.46 253,701,067 90,800 263,955,600 3.29
人 投資証券
日本 投資証券 ラサールロジポート投資法人 投資 1,824 127,200 232,012,800 136,300 248,611,200 3.10
証券
日本 投資証券 インヴィンシブル投資法人 投資証 3,784 59,679.73 225,828,123 62,500 236,500,000 2.95
券
日本 投資証券 日本プライムリアルティ投資法人 488 483,931.76 236,158,699 481,500 234,972,000 2.93
投資証券
日本 投資証券 日本アコモデーションファンド投資 350 590,000 206,500,000 641,000 224,350,000 2.80
法人 投資証券
日本 投資証券 産業ファンド投資法人 投資証券 1,488 134,299.59 199,837,793 142,400 211,891,200 2.64
日本 投資証券 ヒューリックリート投資法人 投資 1,031 183,900 189,600,900 194,200 200,220,200 2.49
証券
日本 投資証券 グローバル・ワン不動産投資法人 1,386 133,759.44 185,390,586 138,400 191,822,400 2.39
投資証券
日本 投資証券 日本プロロジスリート投資法人 投 732 243,372.37 178,148,581 261,700 191,564,400 2.39
資証券
日本 投資証券 ケネディクス・オフィス投資法人 238 768,197.39 182,830,981 782,000 186,116,000 2.32
投資証券
日本 投資証券 日本リート投資法人 投資証券 422 430,869.19 181,826,799 437,000 184,414,000 2.30
日本 投資証券 大和証券オフィス投資法人 投資証 228 775,404.21 176,792,162 805,000 183,540,000 2.29
券
日本 投資証券 三井不動産ロジスティクスパーク投 466 360,000 167,760,000 393,500 183,371,000 2.28
資法人 投資証券
日本 投資証券 森ヒルズリート投資法人 投資証券 1,123 153,180.82 172,022,064 160,300 180,016,900 2.24
日本 投資証券 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス 1,605 101,055.67 162,194,358 103,000 165,315,000 2.06
投資法人 投資証券
日本 投資証券 投資法人みらい 投資証券 2,849 49,100 139,885,900 56,500 160,968,500 2.01
日本 投資証券 ケネディクス・レジデンシャル・ネ 775 185,506.41 143,767,475 192,600 149,265,000 1.86
クスト投資法人 投資証券
日本 投資証券 森トラスト総合リート投資法人 投 753 176,840.21 133,160,679 181,100 136,368,300 1.70
資証券
日本 投資証券 サンケイリアルエステート投資法 1,121 110,482.7 123,851,113 119,200 133,623,200 1.67
人 投資証券
日本 投資証券 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 1,301 84,276.77 109,644,084 91,400 118,911,400 1.48
日本 投資証券 CREロジスティクスファンド投資 896 119,263.22 106,859,850 124,700 111,731,200 1.39
法人 投資証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資証券 97.01
合 計 97.01
投資不動産物件
55/181
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
コモディティ・マザーファンド
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
投資信託受益証券 日本 798,031,850 99.49
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 4,097,765 0.51
合計(純資産総額) 802,129,615 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 投資信託受益 純金上場信託 166,430 4,745 789,710,350 4,795 798,031,850 99.49
証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
投資信託受益証券 99.49
合 計 99.49
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け)
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 2,988,743,626 99.66
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 10,141,451 0.34
合計(純資産総額) 2,998,885,077 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 ストラテジックCBマザーファンド 1,803,054,794 1.6524 2,979,367,742 1.6576 2,988,743,626 99.66
益証券
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.66
合 計 99.66
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
ストラテジックCBマザーファンド
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
新株予約権付社債券等 日本 18,531,845,000 92.89
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 1,418,286,462 7.11
合計(純資産総額) 19,950,131,462 100.00
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 新株予約権 ソニー130% 1,217,000,000 132.05 1,607,048,500 135.50 1,649,035,000 ― 2022/9/30 8.27
付社債券等 コールオプション
条項付第6回無担
保社債
日本 新株予約権 MINEBEA 1,010,000,000 117.80 1,189,780,000 115.55 1,167,055,000 0.000 2022/8/3 5.85
付社債券等 MITSUMI
INC
日本 新株予約権 TORAY IN 1,000,000,000 110.32 1,103,250,000 109.37 1,093,750,000 0.000 2021/8/31 5.48
付社債券等 DUSTRIE
S INC
日本 新株予約権 MITSUBIS 900,000,000 104.40 939,600,000 100.85 907,650,000 0.000 2024/3/29 4.55
付社債券等 HI CHEMI
CAL HLDG
日本 新株予約権 EZAKI GL 900,000,000 103.95 935,550,000 100.20 901,800,000 0.000 2024/1/30 4.52
付社債券等 ICO CO L
TD
日本 新株予約権 SCREEN H 900,000,000 101.87 916,900,000 99.20 892,800,000 0.000 2025/6/11 4.48
付社債券等 OLDINGS
日本 新株予約権 KONAMI H 670,000,000 121.65 815,055,000 120.45 807,015,000 0.000 2022/12/22 4.05
付社債券等 OLDINGS
CORP
日本 新株予約権 SUMITOM 750,000,000 100.15 751,125,000 98.95 742,125,000 0.000 2023/3/15 3.72
付社債券等 O METAL
MINING C
O LTD
日本 新株予約権 SUZUKI M 600,000,000 163.31 979,895,000 110.45 662,700,000 0.000 2023/3/31 3.32
付社債券等 OTOR COR
P
日本 新株予約権 CYBERAGE 600,000,000 105.36 632,200,000 108.45 650,700,000 0.000 2025/2/19 3.26
付社債券等 NT INC
日本 新株予約権 DIGITAL 600,000,000 101.25 607,500,000 106.15 636,900,000 0.000 2023/9/14 3.19
付社債券等 GARAGE I
NC
日本 新株予約権 PARK24 600,000,000 99.81 598,900,000 100.57 603,450,000 0.000 2025/10/29 3.02
付社債券等
日本 新株予約権 TEIJIN L 500,000,000 117.02 585,125,000 110.37 551,875,000 0.000 2021/12/10 2.77
付社債券等 TD
日本 新株予約権 LINE COR 600,000,000 94.35 566,100,000 91.15 546,900,000 0.000 2025/9/19 2.74
付社債券等 P
日本 新株予約権 RELO GRO 510,000,000 109.72 559,600,000 106.55 543,405,000 0.000 2021/3/22 2.72
付社債券等 UP INC
日本 新株予約権 GMO PAYM 400,000,000 108.60 434,400,000 126.40 505,600,000 0.000 2023/6/19 2.53
付社債券等 ENT GATE
WAY INC
日本 新株予約権 SENKO 400,000,000 109.32 437,300,000 105.72 422,900,000 0.000 2022/3/28 2.12
付社債券等
日本 新株予約権 NIPRO CO 400,000,000 112.02 448,100,000 104.30 417,220,000 0.000 2021/1/29 2.09
付社債券等 RP
日本 新株予約権 RESORTTR 400,000,000 98.32 393,300,000 98.12 392,500,000 0.000 2021/12/1 1.97
付社債券等 UST
日本 新株予約権 KANDENK 310,000,000 109.87 340,612,500 102.22 316,897,500 0.000 2021/3/31 1.59
付社債券等 O CO LTD
日本 新株予約権 SHIMIZU 300,000,000 101.94 305,820,000 100.04 300,120,000 0.000 2020/10/16 1.50
付社債券等 CORP
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 新株予約権 ANA HOLD 300,000,000 101.00 303,000,000 99.80 299,400,000 0.000 2024/9/19 1.50
付社債券等 INGS INC
日本 新株予約権 シークス130% 288,000,000 122.02 351,426,016 98.00 282,240,000 ― 2020/6/30 1.41
付社債券等 コールオプション
条項付第1回無担
保転換社債型
日本 新株予約権 UNICHAR 200,000,000 139.00 278,000,000 128.70 257,400,000 0.000 2020/9/25 1.29
付社債券等 M CORP
日本 新株予約権 あらた120% 235,000,000 102.12 239,997,223 98.45 231,357,500 ― 2023/7/24 1.16
付社債券等 コールオプション
条項付第2回無担
保転換社債型
日本 新株予約権 MEDIPAL 200,000,000 109.52 219,050,000 113.72 227,450,000 0.000 2022/10/7 1.14
付社債券等 HOLDING
S CORP
日本 新株予約権 SHIP HEA 200,000,000 106.85 213,700,000 111.77 223,550,000 0.000 2023/12/13 1.12
付社債券等 LTHCARE
HOLDING
S INC
日本 新株予約権 SBI HOLD 200,000,000 106.70 213,400,000 107.52 215,050,000 0.000 2023/9/13 1.08
付社債券等 INGS
日本 新株予約権 大阪ソーダ第6回 208,000,000 104.43 217,219,427 101.50 211,120,000 ― 2022/9/16 1.06
付社債券等 無担保転換社債
日本 新株予約権 BUNKA SH 200,000,000 103.00 206,000,000 105.00 210,000,000 0.000 2023/9/13 1.05
付社債券等 UTTER C
O LTD
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
新株予約権付社債券等 92.89
合 計 92.89
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け)
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 2,271,107,290 99.50
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 11,371,060 0.50
合計(純資産総額) 2,282,478,350 100.00
投資資産
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
地域 額面総額
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 親投資信託受 国内債券クレジット特化型・マザー 1,639,907,062 1.3836 2,268,975,411 1.3849 2,271,107,290 99.50
益証券 ファンド
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.50
合 計 99.50
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
国内債券クレジット特化型・マザーファンド
以下の運用状況は2019年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
投資状況
資産の種類 国・地域 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 日本 6,602,551,790 33.04
特殊債券 日本 100,264,000 0.50
社債券 日本 13,076,258,000 65.43
オランダ 103,313,000 0.52
小計 13,179,571,000 65.95
コール・ローン等、その他資産(負債控除後) ― 102,678,258 0.51
合計(純資産総額) 19,985,065,048 100.00
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
簿価 簿価 評価 評価 投資
国・ 数量又は 利率
種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 償還期限 比率
地域 額面総額 (%)
(円) (円) (円) (円) (%)
日本 社債券 第8回日本リテール 200,000,000 106.54 213,094,000 106.60 213,200,000 1.260 2026/6/26 1.07
ファンド投資法人無
担保投資法人債(特
定投資法人債間限定
同順位特約付)
日本 社債券 第14回森永乳業株 200,000,000 103.84 207,690,000 103.92 207,858,000 0.774 2025/12/10 1.04
式会社無担保社債
(社債間限定同順位
特約付)
日本 社債券 第15回日本ビル 200,000,000 103.51 207,032,000 103.68 207,364,000 0.914 2037/5/22 1.04
ファンド投資法人無
担保投資法人債(特
定投資法人債間限定
同順位特約付)
日本 社債券 第35回電源開発株 200,000,000 103.28 206,562,000 103.30 206,602,000 1.126 2022/10/20 1.03
式会社無担保社債
(社債間限定同順位
特約付)
日本 社債券 第1回武田薬品工業 200,000,000 102.61 205,234,000 102.64 205,296,000 1.720 2079/6/6 1.03
株式会社利払繰延条
項・期限前償還条項
付(劣後特約付)
日本 社債券 第1回T&Dホール 200,000,000 102.48 204,960,000 102.57 205,140,000 1.120 2048/9/23 1.03
ディングス利払繰延
条項・期限前償還条
(劣後特約付)
日本 社債券 第7回センコーグ 200,000,000 101.90 203,814,000 101.98 203,970,000 0.475 2027/10/27 1.02
ループホールディン
グス株式会社無担保
社債(社債間限定同
順位特約付)
日本 社債券 第7回株式会社 200,000,000 101.43 202,876,000 101.56 203,134,000 0.405 2028/6/6 1.02
ファーストリテイリ
ング無担保社債(特
定社債間限定同順位
特約付)
日本 社債券 第5回三菱商事利払 200,000,000 101.04 202,092,000 101.03 202,078,000 0.690 2076/9/13 1.01
繰延条項・期限前償
還条項付無担保社債
(劣後特約付)
日本 社債券 第25回東京地下鉄 200,000,000 100.99 201,994,000 101.03 202,068,000 0.240 2027/12/15 1.01
株式会社社債(一般
担保付)
日本 社債券 第6回センコー株式 200,000,000 100.77 201,552,000 100.79 201,592,000 0.500 2021/12/3 1.01
会社無担保社債(社
債間限定同順位特約
付)
日本 社債券 第7回東京電力パ 200,000,000 100.45 200,900,000 100.48 200,972,000 0.460 2022/10/24 1.01
ワーグリッド株式会
社社債(一般担保
付)
日本 社債券 第32回リコーリー 200,000,000 99.99 199,998,000 100.02 200,046,000 0.050 2021/9/7 1.00
ス株式会社無担保社
債(社債間限定同順
位特約付)
日本 国債証券 第140回利付国債 160,000,000 122.76 196,430,400 122.81 196,505,600 1.700 2032/9/20 0.98
(20年)
日本 国債証券 第153回利付国債 155,000,000 119.25 184,840,600 119.41 185,096,350 1.300 2035/6/20 0.93
(20年)
日本 国債証券 第163回利付国債 171,000,000 107.77 184,286,700 108.05 184,767,210 0.600 2037/12/20 0.92
(20年)
日本 国債証券 第168回利付国債 170,000,000 103.58 176,094,500 103.87 176,589,200 0.400 2039/3/20 0.88
(20年)
日本 国債証券 第148回利付国債 141,000,000 121.44 171,236,040 121.50 171,320,640 1.500 2034/3/20 0.86
(20年)
日本 国債証券 第164回利付国債 160,000,000 105.87 169,392,000 106.15 169,841,600 0.500 2038/3/20 0.85
(20年)
日本 国債証券 第149回利付国債 120,000,000 121.63 145,957,200 121.78 146,139,600 1.500 2034/6/20 0.73
(20年)
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
日本 国債証券 第147回利付国債 116,000,000 122.69 142,326,200 122.75 142,393,480 1.600 2033/12/20 0.71
(20年)
日本 国債証券 第123回利付国債 110,000,000 125.16 137,680,400 125.26 137,792,600 2.100 2030/12/20 0.69
(20年)
日本 国債証券 第155回利付国債 116,000,000 114.61 132,958,040 114.78 133,152,920 1.000 2035/12/20 0.67
(20年)
日本 国債証券 第113回利付国債 100,000,000 122.95 122,951,000 123.03 123,033,000 2.100 2029/9/20 0.62
(20年)
日本 国債証券 第145回利付国債 98,000,000 123.55 121,079,980 123.69 121,216,200 1.700 2033/6/20 0.61
(20年)
日本 国債証券 第156回利付国債 115,000,000 104.74 120,453,300 104.90 120,644,200 0.400 2036/3/20 0.60
(20年)
日本 国債証券 第150回利付国債 100,000,000 120.30 120,300,000 120.46 120,462,000 1.400 2034/9/20 0.60
(20年)
日本 社債券 第7回野村不動産オ 100,000,000 120.34 120,346,000 120.44 120,449,000 2.900 2028/3/17 0.60
フィスファンド投資
法人無担保投資法人
債(特定投資法人債
間限定同順位特約
付)
日本 社債券 第55回東日本旅客 100,000,000 119.81 119,817,000 119.79 119,794,000 2.357 2028/7/25 0.60
鉄道株式会社無担保
普通社債(社債間限
定同順位特約付)
日本 社債券 第37回東海旅客鉄 100,000,000 119.77 119,775,000 119.73 119,733,000 2.390 2028/5/22 0.60
道株式会社無担保普
通社債(社債間限定
同順位特約付)
ロ.種類別の投資比率
種類 投資比率(%)
国債証券 33.04
特殊債券 0.50
社債券 65.95
合 計 99.49
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
≪参考情報≫
62/181
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
(1)申込方法
63/181
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
販売会社所定の方法でお申し込みください。
( 2 )コースの選択
収益分配金の受取方法によって、<分配金再投資コース>と<分配金受取りコース>の2通りがありま
す。ただし、販売会社によって取扱コースは異なります。
<分配金再投資コース>
収益分配金を自動的に再投資するコースです。 なお、販売会社によっては、収益分配金を定期的に受
け取るための 「定期引出契約」 を結ぶことができる場合があります。
<分配金受取りコース>
収益分配金を再投資せず、その都度受け取るコースです。
(3)申込みの受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(4)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(5)申込金額
取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
る消費税等相当額を加算した額です。
(6)申込単位
販売会社の照会先 にお問い合わせください。
(7)申込代金の支払い
取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
( 8 )受付の中止および取消
;
委託会社は、 投資対 象とする投資信託証券への投資ができない場合、 金融商品取引所 における取引の
停止、 外国為替取引の停止、 決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、取得の申込みの
受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができます。
㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻 16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
に規定する外国金融商品市場をいいます。
(9)償還乗換
・受益者は、証券投資信託の償還金額(手取額)の範囲内(単位型証券投資信託については、償還金額
(手取額)とその元本額のいずれか大きい額とします。)で取得する口数に係る申込手数料を徴収され
ない措置の適用を受けることができる場合があります。この償還乗換優遇措置を採用するか否かの選択
は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会社にお問
い合わせください。
・この措置の適用を受ける受益者は、販売会社から、償還金の支払いを受けたことを証する書類 の提示を
求められることがあります。
(10)乗換優遇
受益者は、信託期間終了日の1年前以内などの一定の要件を満たした証券投資信託を解約または買取請
求により換金した際の代金をもって、換金を行なった販売会社において、取得申込みをする場合の手数
料率が割引となる措置の適用を受けることができる場合があります。この乗換優遇措置を採用するか否
かの選択は販売会社に任せられておりますので、販売会社により対応が異なります。詳しくは、販売会
社にお問い合わせください。
2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>
(1)解約の受付
販売会社の営業日に受け付けます。
(2)取扱時間
原則として、午後3時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
(3)解約制限
ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
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い。
( 4 )解約価額
解約請求受付日の 翌営業日の 基準価額とします。
・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
(5)手取額
1口当たりの手取額は、解約価額から所得税および地方税を差し引いた金額となります。
※税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変更になる場合があります。
詳しくは、「課税上の取扱い」をご覧ください。
(6)解約単位
1口単位
㮌᩹㸰欰蠰挰昰漰Ɖѓ塏䴰䱵瀰樰識㑔࠰䰰䈰訰縰夰ʊ猰地估漰ƌ᩹㸰欰䩕估䑔࠰輰嬰估怰
い。
(7)解約代金の支払い
原則として、解約請求受付日から起算して7営業日目からお支払いします。
(8)受付の中止および取消
・委託会社は、 投資対象とする投資信託証券からの換金ができない場合 、金融商品取引所における取引の
停止、 外国為替取引の停止 、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付
を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止 当日およびその前営業日 の解約請求を撤
回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出
・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
・基準価額とは、信託財産に属する 資産 を評価して得た信託財産の総額から負債総額を控除した金額(純
資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。 なお、ファンドは 1万口 当たり
に換算した価額で表示することがあります。
② 有価証券などの評価基準
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・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って 時価評価 しま
す。
<主な資産の評価方法>
◇投資信託証券(国内籍)
原則として、基準価額計算日の基準価額で評価します。
・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
③ 基準価額の照会方法
販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
<委託会社の照会先>
日興アセットマネジメント株式会社
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
コールセンター 電話番号 0120-25-1404
午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
2028年7月20日までとします(2014年8月29日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約
し、信託を終了させることがあります。
(4)【計算期間】
毎月21日から翌月20日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算
期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。
(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)
1)委託会社は、 次のいずれかの場合には、 受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
ができます。
イ)受益者の解約により 純資産総額が10億円 を下回ることとなった場合
ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
ハ)やむを得ない事情が発生したとき
2)この場合、委託会社は書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。(後述の
「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
上償還させます。
イ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
ロ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
ハ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
督官庁がこの信託契約に関する委 託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
書面決議で可決された場合、存続します。)
ニ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
② 償還金について
・償還金は、信託終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日(償還日が休業日の場
合は翌営業日)から起算して5営業日まで)から受益者に支払います。
・償還金の支払いは、販売会社において行なわれます。
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③ 信託約款の変更など
1)委託会社は、 受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、 受託
会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下
「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
2) この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
除きます。)については、書面決議を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
議」の規定を適用します。
④ 書面決議
1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2
週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
ます。
2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
3) 書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行
ないます。
4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
6) 当ファンドは、受益者からの換金請求に対して、投資信託契約の一部を解約することにより応じるこ
とができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないものとして、書面決議において反対した受益者
からの買取請求は受け付けません。
⑤ 公告
公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
㬰樰䨰İ萰耰鉟霰樰䑎譵欰蠰挰晑汔䨰銖ﭛ偑汔䨰欰蠰挰暈䰰樰䘰匰栰䰰朰䴰樰䑘㑔࠰欰漰ő汔䨰潥
本経済新聞に掲載します。
⑥ 運用報告書の作成
・委託会社は、 年2回(1月、7月)および償還後 に期中の運用経過、組入有価証券の内容および有価証
券の売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、原則として知れている受益者に対して交付されます。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページに掲載されます。ただし、受益者から運用報告書
(全体版)の交付請求があった場合には、交付します。
ホームページ アドレス www.nikkoam.com/
⑦ 関係法人との契約について
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・販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
延 長されるものとし、以後も同様とします。
・ 投資顧問会社との投資顧問契約 は、当ファンドの信託期間終了まで存続します。ただし、投資顧問会
社、委託会社が重大な契約違反を行なったとき、その他契約を継続し難い重大な事由があるときは、相
手方に通知をなすことにより契約を終了することができます。
⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
1.他の受益者の氏名または名称および住所
2.他の受益者が有する受益権の内容
4【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は次の通りです。
(1)収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有
します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年
間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。
(2)解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
す。
(3)帳簿閲覧権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
ことができます。
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第3【ファンドの経理状況】
(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2) 当ファンドの計算期間は、6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月ごとに作成しております。
(3) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、2019年 1月22日から2019年 7月22日
までの特定期間の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けております。
1【財務諸表】
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【スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
前期 当期
2019年 1月21日現在 2019年 7月22日現在
資産の部
流動資産
97,545,361 969,984,486
コール・ローン
2,513,411,108 2,318,775,426
投資信託受益証券
4,023,321,605 3,192,517,635
親投資信託受益証券
225,277,530
-
未収入金
6,634,278,074 6,706,555,077
流動資産合計
6,634,278,074 6,706,555,077
資産合計
負債の部
流動負債
12,896,775 12,851,814
未払収益分配金
2,272,806 24,000,612
未払解約金
未払受託者報酬 244,762 255,621
7,098,372 7,413,249
未払委託者報酬
139 1,671
未払利息
1,858,228 3,948,636
その他未払費用
24,371,082 48,471,603
流動負債合計
24,371,082 48,471,603
負債合計
純資産の部
元本等
6,448,387,500 6,425,907,486
元本
剰余金
161,519,492 232,175,988
期末剰余金又は期末欠損金(△)
89,890,716 31,996,690
(分配準備積立金)
6,609,906,992 6,658,083,474
元本等合計
6,609,906,992 6,658,083,474
純資産合計
6,634,278,074 6,706,555,077
負債純資産合計
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
前期 当期
自 2018年 7月21日 自 2019年 1月22日
至 2019年 1月21日 至 2019年 7月22日
営業収益
10,417,364 10,532,988
受取配当金
受取利息 286 118
187,342,529
△ 356,256,715
有価証券売買等損益
197,875,635
△ 345,839,065
営業収益合計
営業費用
32,034 48,853
支払利息
1,428,636 1,422,532
受託者報酬
41,432,053 41,255,091
委託者報酬
1,980,862 2,236,284
その他費用
44,873,585 44,962,760
営業費用合計
152,912,875
△ 390,712,650
営業利益又は営業損失(△)
152,912,875
△ 390,712,650
経常利益又は経常損失(△)
152,912,875
△ 390,712,650
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
2,292,207
△ 1,081,077
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
586,741,980 161,519,492
期首剰余金又は期首欠損金(△)
93,372,649 36,185,300
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
- -
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
93,372,649 36,185,300
額
54,985,309 39,964,950
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
54,985,309 39,964,950
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
- -
額
73,978,255 76,184,522
分配金
161,519,492 232,175,988
期末剰余金又は期末欠損金(△)
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本と 当ファンドの計算期間は原則として、毎月21日から翌月20日までとなっておりま
なる重要な事項 す。ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休
業日のとき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のうち、該当日に
最も近い日とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしますので、当特
定期間は2019年 1月22日から2019年 7月22日までとなっております。
(貸借対照表に関する注記)
前期 当期
2019年 1月21日現在 2019年 7月22日現在
1. 期首元本額 5,876,480,094円 6,448,387,500円
期中追加設定元本額 1,338,892,816円 1,046,209,360円
期中一部解約元本額 766,985,410円 1,068,689,374円
2. 受益権の総数 6,448,387,500口 6,425,907,486口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期 当期
自 2018年 7月21日 自 2019年 1月22日
至 2019年 1月21日 至 2019年 7月22日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
自 2018年 7月21日 自 2019年 1月22日
至 2018年 8月20日 至 2019年 2月20日
A 計算期末における費用控除後の 0円 A 計算期末における費用控除後の 3,850,306円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 733,791,530円 C 信託約款に定める収益調整金 829,119,520円
D 信託約款に定める分配準備積立 156,337,075円 D 信託約款に定める分配準備積立 88,034,421円
金 金
E 分配対象収益(A+B+C+D) 890,128,605円 E 分配対象収益(A+B+C+D) 921,004,247円
} 分配対象収益(1万口当たり) 1,498円 } 分配対象収益(1万口当たり) 1,421円
▶ 分配金額 11,879,812円 ▶ 分配金額 12,956,614円
H 分配金額(1万口当たり) 20円 H 分配金額(1万口当たり) 20円
自 2018年 8月21日 自 2019年 2月21日
至 2018年 9月20日 至 2019年 3月20日
A 計算期末における費用控除後の 4,968,890円 A 計算期末における費用控除後の 0円
配当等収益 配当等収益
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 735,198,695円 C 信託約款に定める収益調整金 811,958,945円
D 信託約款に定める分配準備積立 139,671,167円 D 信託約款に定める分配準備積立 75,870,350円
金 金
E 分配対象収益(A+B+C+D) 879,838,752円 E 分配対象収益(A+B+C+D) 887,829,295円
} 分配対象収益(1万口当たり) 1,486円 } 分配対象収益(1万口当たり) 1,401円
▶ 分配金額 11,833,770円 ▶ 分配金額 12,667,791円
H 分配金額(1万口当たり) 20円 H 分配金額(1万口当たり) 20円
自 2018年 9月21日 自 2019年 3月21日
至 2018年10月22日 至 2019年 4月22日
A 計算期末における費用控除後の 10,387,853円 A 計算期末における費用控除後の 22,477,084円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 767,784,988円 C 信託約款に定める収益調整金 787,726,401円
D 信託約款に定める分配準備積立 128,997,785円 D 信託約款に定める分配準備積立 60,064,468円
金 金
E 分配対象収益(A+B+C+D) 907,170,626円 E 分配対象収益(A+B+C+D) 870,267,953円
} 分配対象収益(1万口当たり) 1,484円 } 分配対象収益(1万口当たり) 1,418円
▶ 分配金額 12,218,603円 ▶ 分配金額 12,270,413円
H 分配金額(1万口当たり) 20円 H 分配金額(1万口当たり) 20円
自 2018年10月23日 自 2019年 4月23日
至 2018年11月20日
至 2019年 5月20日
A 計算期末における費用控除後の 0円 A 計算期末における費用控除後の 0円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 787,417,946円 C 信託約款に定める収益調整金 804,213,831円
D 信託約款に定める分配準備積立 125,123,406円 D 信託約款に定める分配準備積立 69,591,506円
金 金
E 分配対象収益(A+B+C+D) 912,541,352円 E 分配対象収益(A+B+C+D) 873,805,337円
} 分配対象収益(1万口当たり) 1,464円 } 分配対象収益(1万口当たり) 1,398円
▶ 分配金額 12,458,397円 ▶ 分配金額 12,496,196円
H 分配金額(1万口当たり) 20円 H 分配金額(1万口当たり) 20円
自 2018年11月21日 自 2019年 5月21日
至 2018年12月20日
至 2019年 6月20日
A 計算期末における費用控除後の 0円 A 計算期末における費用控除後の 3,021,142円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 807,462,711円 C 信託約款に定める収益調整金 835,909,444円
D 信託約款に定める分配準備積立 109,455,520円 D 信託約款に定める分配準備積立 56,152,950円
金 金
E 分配対象収益(A+B+C+D) 916,918,231円 E 分配対象収益(A+B+C+D) 895,083,536円
} 分配対象収益(1万口当たり) 1,444円 } 分配対象収益(1万口当たり) 1,383円
▶ 分配金額 12,690,898円 ▶ 分配金額 12,941,694円
H 分配金額(1万口当たり) 20円 H 分配金額(1万口当たり) 20円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
自 2018年12月21日 自 2019年 6月21日
至 2019年 1月21日
至 2019年 7月22日
A 計算期末における費用控除後の 6,819,400円 A 計算期末における費用控除後の 0円
配当等収益 配当等収益
B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円 B 費用控除後、繰越欠損金補填後 0円
の有価証券売買等損益 の有価証券売買等損益
C 信託約款に定める収益調整金 823,001,233円 C 信託約款に定める収益調整金 831,204,306円
D 信託約款に定める分配準備積立 95,968,091円 D 信託約款に定める分配準備積立 44,848,504円
金 金
E 分配対象収益(A+B+C+D) 925,788,724円 E 分配対象収益(A+B+C+D) 876,052,810円
} 分配対象収益(1万口当たり) 1,435円 } 分配対象収益(1万口当たり) 1,363円
▶ 分配金額 12,896,775円 ▶ 分配金額 12,851,814円
H 分配金額(1万口当たり) 20円 H 分配金額(1万口当たり) 20円
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
前期 当期
自 2018年 7月21日 自 2019年 1月22日
至 2019年 1月21日 至 2019年 7月22日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
前期 当期
2019年 1月21日現在 2019年 7月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
前期(2019年 1月21日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 15,347,215
親投資信託受益証券 93,766,194
合計 109,113,409
当期(2019年 7月22日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
投資信託受益証券 △13,757,659
親投資信託受益証券 14,640,515
合計 882,856
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
前期 当期
2019年 1月21日現在 2019年 7月22日現在
1口当たり純資産額 1.0250円 1口当たり純資産額 1.0361円
(1万口当たり純資産額) (10,250円) (1万口当たり純資産額) (10,361円)
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向 1,203,773,114 1,314,640,617
券 け)
国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資 943,469,707 1,004,134,809
家向け)
投資信託受益証券 合計
2,147,242,821 2,318,775,426
親投資信託受益 Jグロース マザーファンド 243,716,089 661,737,924
証券
アクティブバリュー マザーファンド 192,755,718 657,759,612
日本ハイインカム株式マザーファンド 181,071,247 472,704,597
日本国債戦略マザーファンド 285,465,367 334,679,596
Jリート・アクティブマザーファンド 279,049,290 536,974,548
日本中小型株式アクティブ・マザーファンド 99,445,818 176,257,767
コモディティ・マザーファンド 319,698,441 352,403,591
親投資信託受益証券 合計
1,601,201,970 3,192,517,635
合計 3,748,444,791 5,511,293,061
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
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該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
当ファンドは、「日本国債戦略マザーファンド」「アクティブバリュー マザーファンド」「Jグロース
マザーファンド」「日本中小型株式アクティブ・マザーファンド」「日本ハイインカム株式マザーファンド」
「Jリート・アクティブマザーファンド」「コモディティ・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸
借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は
次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
また、当ファンドは、「ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け)」「国内債券クレジット特化
型オープン(適格機関投資家向け)」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資
信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象
外であります。
(参考)
日本国債戦略マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2019年 7月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 36,222,892
国債証券 754,041,740
未収利息 96,538
654,123
前払費用
流動資産合計 791,015,293
資産合計 791,015,293
負債の部
流動負債
未払利息 62
流動負債合計 62
負債合計 62
純資産の部
元本等
元本 674,690,244
剰余金
116,324,987
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 791,015,231
純資産合計 791,015,231
負債純資産合計 791,015,293
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 7月22日現在
1. 期首 2019年 1月22日
期首元本額 19,231,397円
期首からの追加設定元本額 1,354,559,110円
期首からの一部解約元本額 699,100,263円
元本の内訳 ※
日本国債戦略ファンド(適格機関投資家向け) 19,231,397円
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 285,465,367円
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) 369,993,480円
計 674,690,244円
2. 受益権の総数 674,690,244口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年 1月22日
至 2019年 7月22日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運
用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注
るリスク 記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買
目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプショ
ン取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するた
めに行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じて
それぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリス
ク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品
の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
ての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
(2019年 7月22日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 159,490
合計 159,490
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2019年 7月22日現在
1口当たり純資産額 1.1724円
(1万口当たり純資産額) (11,724円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第399回利付国債(2年) 350,000,000 351,750,000
第401回利付国債(2年) 165,000,000 165,922,350
第11回利付国債(40年) 3,000,000 3,413,190
第12回利付国債(40年) 6,000,000 6,184,200
第62回利付国債(30年) 48,000,000 49,733,760
第130回利付国債(20年) 36,000,000 44,148,960
第148回利付国債(20年) 36,000,000 43,626,960
第156回利付国債(20年) 36,000,000 37,615,320
第168回利付国債(20年) 50,000,000 51,647,000
合計 730,000,000 754,041,740
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
アクティブバリュー マザーファンド
貸借対照表
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(単位:円)
2019年 1月21日現在 2019年 7月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 3,873,916,156 1,049,320,727
株式 19,807,521,840 27,086,293,380
派生商品評価勘定 4,089,600 9,635,160
未収入金 17,330,927 83,407,000
未収配当金 13,800,350 22,586,850
前払金 10,955,000 -
19,980,000 20,700,000
差入委託証拠金
23,747,593,873 28,271,943,117
流動資産合計
23,747,593,873 28,271,943,117
資産合計
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 12,455,120 -
前受金 - 11,960,000
未払金 2,830,994,531 88,490,702
5,526 1,807
未払利息
2,843,455,177 100,452,509
流動負債合計
2,843,455,177 100,452,509
負債合計
純資産の部
元本等
元本 6,208,146,932 8,255,669,450
剰余金
14,695,991,764 19,915,821,158
剰余金又は欠損金(△)
20,904,138,696 28,171,490,608
元本等合計
20,904,138,696 28,171,490,608
純資産合計
23,747,593,873 28,271,943,117
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価
デリバティブ取引
方法
個別法に基づき原則として時価で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年 1月21日現在 2019年 7月22日現在
1. 期首 2018年 7月21日 2019年 1月22日
期首元本額 2,225,628,066円 6,208,146,932円
期首からの追加設定元本額 4,030,281,977円 2,404,385,919円
期首からの一部解約元本額 47,763,111円 356,863,401円
元本の内訳 ※
日興アクティブバリュー 810,471,328円 832,736,566円
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 297,126,367円 192,755,718円
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) 370,672,306円 250,185,177円
日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家 1,071,911,233円 1,249,729,309円
向け)
国内株式アクティブバリューファンド(適格機関投資家 3,652,090,082円 5,545,254,717円
専用)
国内株式アクティブバリューファンド(SMA専用) 5,875,616円 185,007,963円
計 6,208,146,932円 8,255,669,450円
2. 受益権の総数 6,208,146,932口 8,255,669,450口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2018年 7月21日 自 2019年 1月22日
至 2019年 1月21日 至 2019年 7月22日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
82/181
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年 1月21日現在 2019年 7月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「デリバティブ取引等に関する注記」に
同左
記載しております。
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2019年 1月21日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △393,735,941
合計 △393,735,941
(2019年 7月22日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △45,190,266
合計 △45,190,266
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
取引の時価等に関する事項
(株式関連)
(2019年 1月21日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 603,425,000 - 595,080,000 △8,345,000
合計 603,425,000 - 595,080,000 △8,345,000
(2019年 7月22日現在)
(単位:円)
種 類 時 価
区分 契約額等 評価損益
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 704,720,000 - 714,380,000 9,660,000
合計 704,720,000 - 714,380,000 9,660,000
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2019年 1月21日現在 2019年 7月22日現在
1口当たり純資産額 3.3672円 1口当たり純資産額 3.4124円
(1万口当たり純資産額) (33,672円) (1万口当たり純資産額) (34,124円)
附属明細表
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第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘柄 株式数 備考
単価 金額
国際石油開発帝石 328,800 949.50 312,195,600
ミライト・ホールディングス 90,100 1,622.00 146,142,200
NIPPO 148,800 2,096.00 311,884,800
東亜道路工業 54,300 3,290.00 178,647,000
大和ハウス工業 75,000 3,142.00 235,650,000
日本電設工業 112,100 2,110.00 236,531,000
OSJBホールディングス 744,500 247.00 183,891,500
アサヒグループホールディングス 31,000 4,591.00 142,321,000
味の素 191,700 1,812.50 347,456,250
アリアケジャパン 22,800 6,790.00 154,812,000
東洋水産 72,400 4,565.00 330,506,000
日本たばこ産業 103,900 2,432.50 252,736,750
東レ 323,100 766.20 247,559,220
レンゴー 136,300 815.00 111,084,500
日本曹達 57,200 2,702.00 154,554,400
デンカ 104,300 3,110.00 324,373,000
積水化学工業 120,500 1,573.00 189,546,500
アイカ工業 24,400 3,515.00 85,766,000
日東電工 15,200 5,153.00 78,325,600
塩野義製薬 70,000 6,262.00 438,340,000
参天製薬 314,400 1,782.00 560,260,800
JXTGホールディングス 270,500 507.70 137,332,850
太平洋セメント 63,400 3,135.00 198,759,000
日本製鉄 63,100 1,782.50 112,475,750
ジェイ エフ イー ホールディングス 68,000 1,517.50 103,190,000
大和工業 60,100 2,893.00 173,869,300
日立金属 162,800 1,168.00 190,150,400
住友金属鉱山 84,400 3,268.00 275,819,200
大阪チタニウムテクノロジーズ 87,200 1,785.00 155,652,000
住友電気工業 108,100 1,375.50 148,691,550
リョービ 36,700 1,991.00 73,069,700
SMC 2,900 40,470.00 117,363,000
小松製作所 58,300 2,485.00 144,875,500
帝国電機製作所 71,000 1,190.00 84,490,000
鶴見製作所 110,300 1,839.00 202,841,700
荏原製作所 77,700 2,957.00 229,758,900
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ダイキン工業 45,500 13,885.00 631,767,500
新晃工業 79,500 1,601.00 127,279,500
THK 109,400 2,680.00 293,192,000
日立製作所 123,000 3,946.00 485,358,000
三菱電機 179,300 1,418.50 254,337,050
電気興業 57,800 2,942.00 170,047,600
アンリツ 93,000 1,869.00 173,817,000
富士通ゼネラル 84,600 1,655.00 140,013,000
ソニー 89,000 5,824.00 518,336,000
エスペック 32,900 2,215.00 72,873,500
ローム 4,000 7,350.00 29,400,000
ダイハツディーゼル 51,400 640.00 32,896,000
トヨタ自動車 74,700 7,091.00 529,697,700
日野自動車 129,700 866.00 112,320,200
日信工業 317,500 1,463.00 464,502,500
太平洋工業 118,700 1,519.00 180,305,300
本田技研工業 115,100 2,802.00 322,510,200
スズキ 13,200 4,476.00 59,083,200
エフ・シー・シー 29,000 2,129.00 61,741,000
テルモ 119,600 3,106.00 371,477,600
オリンパス 649,000 1,179.00 765,171,000
バンダイナムコホールディングス 26,500 5,730.00 151,845,000
パイロットコーポレーション 70,400 4,000.00 281,600,000
大建工業 13,000 2,124.00 27,612,000
アシックス 99,600 1,157.00 115,237,200
任天堂 21,100 40,210.00 848,431,000
中部電力 277,700 1,487.00 412,939,900
電源開発 85,900 2,382.00 204,613,800
西日本旅客鉄道 47,300 8,800.00 416,240,000
西武ホールディングス 72,700 1,702.00 123,735,400
ヤマトホールディングス 128,500 2,174.00 279,359,000
セイノーホールディングス 297,600 1,340.00 398,784,000
住友倉庫 132,700 1,378.00 182,860,600
NECネッツエスアイ 113,500 2,671.00 303,158,500
ヤフー 997,700 326.00 325,250,200
トレンドマイクロ 86,300 4,795.00 413,808,500
伊藤忠テクノソリューションズ 101,600 2,712.00 275,539,200
大塚商会 113,400 4,245.00 481,383,000
日本電信電話 104,400 5,069.00 529,203,600
KDDI 21,300 2,882.00 61,386,600
NTTドコモ 83,500 2,630.50 219,646,750
東宝 43,900 4,335.00 190,306,500
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エヌ・ティ・ティ・データ 174,800 1,419.00 248,041,200
ソフトバンクグループ 108,200 5,239.00 566,859,800
アズワン 1,200 9,570.00 11,484,000
伊藤忠商事 226,400 2,085.50 472,157,200
住友商事 138,300 1,635.50 226,189,650
三菱商事 98,500 2,925.00 288,112,500
サンエー 75,700 4,355.00 329,673,500
エービーシー・マート 24,000 6,770.00 162,480,000
三越伊勢丹ホールディングス 192,100 889.00 170,776,900
セブン&アイ・ホールディングス 125,900 3,687.00 464,193,300
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 42,800 6,820.00 291,896,000
パルコ 86,400 1,214.00 104,889,600
イズミ 29,100 4,185.00 121,783,500
ケーズホールディングス 111,500 1,012.00 112,838,000
ニトリホールディングス 8,400 14,430.00 121,212,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,077,900 524.90 565,789,710
三井住友フィナンシャルグループ 131,300 3,844.00 504,717,200
ジャフコ 26,500 4,050.00 107,325,000
SOMPOホールディングス 72,500 4,468.00 323,930,000
第一生命ホールディングス 122,000 1,604.50 195,749,000
東京海上ホールディングス 54,700 5,721.00 312,938,700
T&Dホールディングス 105,500 1,205.00 127,127,500
イオンフィナンシャルサービス 100,500 1,727.00 173,563,500
オリックス 145,400 1,663.00 241,800,200
東急不動産ホールディングス 624,500 639.00 399,055,500
三井不動産 165,900 2,510.50 416,491,950
東京建物 34,400 1,274.00 43,825,600
パーソルホールディングス 30,600 2,458.00 75,214,800
リクルートホールディングス 138,600 3,580.00 496,188,000
合 計 14,193,400 27,086,293,380
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
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Jグロース マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2019年 1月21日現在 2019年 7月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,324,610,230 1,878,499,748
株式 54,731,022,550 57,022,855,400
未収入金 541,787,526 60,356,746
65,532,700 49,566,450
未収配当金
56,662,953,006 59,011,278,344
流動資産合計
56,662,953,006 59,011,278,344
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 119,139,467 113,820,272
1,889 3,236
未払利息
119,141,356 113,823,508
流動負債合計
119,141,356 113,823,508
負債合計
純資産の部
元本等
元本 22,048,550,216 21,691,606,762
剰余金
34,495,261,434 37,205,848,074
剰余金又は欠損金(△)
56,543,811,650 58,897,454,836
元本等合計
56,543,811,650 58,897,454,836
純資産合計
56,662,953,006 59,011,278,344
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年 1月21日現在 2019年 7月22日現在
1. 期首 2018年 7月21日 2019年 1月22日
期首元本額 21,534,846,517円 22,048,550,216円
期首からの追加設定元本額 1,383,962,709円 1,376,045,962円
期首からの一部解約元本額 870,259,010円 1,732,989,416円
元本の内訳 ※
利益還元成長株オープン 10,896,460,985円 10,285,637,750円
年金積立 Jグロース 8,877,779,542円 9,268,956,435円
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 384,327,031円 243,716,089円
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) 481,830,421円 315,403,115円
日本バリュー・グロース株式ファンド(適格機関投資家 1,408,152,237円 1,577,893,373円
向け)
計 22,048,550,216円 21,691,606,762円
2. 受益権の総数 22,048,550,216口 21,691,606,762口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2018年 7月21日 自 2019年 1月22日
至 2019年 1月21日 至 2019年 7月22日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 1月21日現在 2019年 7月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
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時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2019年 1月21日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △6,799,807,620
合計 △6,799,807,620
(2019年 7月22日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 426,018,884
合計 426,018,884
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
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(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2019年 1月21日現在 2019年 7月22日現在
1口当たり純資産額 2.5645円 1口当たり純資産額 2.7152円
(1万口当たり純資産額) (25,645円) (1万口当たり純資産額) (27,152円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘柄 株式数 備考
単価 金額
サカタのタネ 109,200 3,440.00 375,648,000
国際石油開発帝石 633,000 949.50 601,033,500
コムシスホールディングス 96,000 2,760.00 264,960,000
前田建設工業 230,000 842.00 193,660,000
五洋建設 1,176,000 523.00 615,048,000
大和ハウス工業 127,400 3,142.00 400,290,800
OSJBホールディングス 658,100 247.00 162,550,700
アリアケジャパン 70,000 6,790.00 475,300,000
東レ 425,000 766.20 325,635,000
クレハ 48,000 6,960.00 334,080,000
トクヤマ 88,000 2,714.00 238,832,000
デンカ 144,900 3,110.00 450,639,000
信越化学工業 73,000 10,040.00 732,920,000
積水化学工業 171,000 1,573.00 268,983,000
日油 85,000 3,840.00 326,400,000
資生堂 34,000 7,970.00 270,980,000
ファンケル 230,300 2,641.00 608,222,300
武田薬品工業 74,000 3,714.00 274,836,000
塩野義製薬 86,400 6,262.00 541,036,800
中外製薬 102,200 7,270.00 742,994,000
ペプチドリーム 88,000 5,780.00 508,640,000
日本碍子 135,000 1,566.00 211,410,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 95,000 1,785.00 169,575,000
三和ホールディングス 240,000 1,126.00 270,240,000
島精機製作所 31,100 3,110.00 96,721,000
SMC 8,800 40,470.00 356,136,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
住友重機械工業 34,000 3,560.00 121,040,000
荏原製作所 216,000 2,957.00 638,712,000
ダイキン工業 74,000 13,885.00 1,027,490,000
ダイフク 47,600 5,860.00 278,936,000
アマノ 138,000 2,946.00 406,548,000
新晃工業 206,200 1,601.00 330,126,200
ホシザキ 36,000 7,510.00 270,360,000
IHI 234,000 2,603.00 609,102,000
日立製作所 230,000 3,946.00 907,580,000
日本電産 81,000 13,970.00 1,131,570,000
EIZO 45,000 3,895.00 175,275,000
能美防災 110,000 2,281.00 250,910,000
ソニー 335,000 5,824.00 1,951,040,000
スミダコーポレーション 234,500 1,131.00 265,219,500
アオイ電子 17,500 2,128.00 37,240,000
アドバンテスト 68,000 3,300.00 224,400,000
キーエンス 22,000 65,420.00 1,439,240,000
レーザーテック 57,000 4,960.00 282,720,000
太陽誘電 257,000 2,176.00 559,232,000
村田製作所 352,200 4,684.00 1,649,704,800
東京エレクトロン 18,000 17,270.00 310,860,000
ダイハツディーゼル 95,000 640.00 60,800,000
トヨタ自動車 133,700 7,091.00 948,066,700
日野自動車 424,000 866.00 367,184,000
エフテック 204,000 734.00 149,736,000
武蔵精密工業 173,000 1,397.00 241,681,000
本田技研工業 266,000 2,802.00 745,332,000
スズキ 276,000 4,476.00 1,235,376,000
ショーワ 205,000 1,396.00 286,180,000
テルモ 184,000 3,106.00 571,504,000
ナカニシ 111,000 2,002.00 222,222,000
オリンパス 352,000 1,179.00 415,008,000
HOYA 136,000 8,000.00 1,088,000,000
朝日インテック 570,000 2,761.00 1,573,770,000
CYBERDYNE 87,000 615.00 53,505,000
パイロットコーポレーション 79,000 4,000.00 316,000,000
任天堂 17,300 40,210.00 695,633,000
東海旅客鉄道 20,600 21,845.00 450,007,000
西武ホールディングス 265,500 1,702.00 451,881,000
山九 82,600 5,550.00 458,430,000
SGホールディングス 85,000 3,015.00 256,275,000
システナ 401,600 1,838.00 738,140,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
AOI TYO Holdings 380,000 684.00 259,920,000
マクロミル 659,000 1,245.00 820,455,000
PKSHA Technology 20,000 6,030.00 120,600,000
野村総合研究所 90,000 1,768.00 159,120,000
チームスピリット 65,000 1,601.00 104,065,000
ヤフー 1,440,000 326.00 469,440,000
トレンドマイクロ 83,000 4,795.00 397,985,000
大塚商会 130,600 4,245.00 554,397,000
ネットワンシステムズ 108,000 2,813.00 303,804,000
日本電信電話 120,000 5,069.00 608,280,000
ソフトバンク 638,000 1,439.50 918,401,000
エヌ・ティ・ティ・データ 306,000 1,419.00 434,214,000
ソフトバンクグループ 155,800 5,239.00 816,236,200
ラクーンホールディングス 150,000 645.00 96,750,000
ラクト・ジャパン 12,000 3,265.00 39,180,000
シップヘルスケアホールディングス 13,000 4,625.00 60,125,000
伊藤忠商事 700,000 2,085.50 1,459,850,000
三菱商事 165,000 2,925.00 482,625,000
マツモトキヨシホールディングス 85,500 3,570.00 305,235,000
TOKYO BASE 85,900 799.00 68,634,100
パン・パシフィック・インターナショナル
ホールディングス 72,000 6,820.00 491,040,000
イズミ 91,000 4,185.00 380,835,000
ニトリホールディングス 70,000 14,430.00 1,010,100,000
ファーストリテイリング 8,800 68,460.00 602,448,000
三菱UFJフィナンシャル・グループ 810,000 524.90 425,169,000
三井住友フィナンシャルグループ 250,000 3,844.00 961,000,000
SBIホールディングス 226,000 2,642.00 597,092,000
SOMPOホールディングス 135,000 4,468.00 603,180,000
東京海上ホールディングス 57,000 5,721.00 326,097,000
アルヒ 259,000 1,983.00 513,597,000
東京センチュリー 61,300 4,490.00 275,237,000
いちご 757,800 390.00 295,542,000
東急不動産ホールディングス 340,700 639.00 217,707,300
パーク24 38,900 2,431.00 94,565,900
住友不動産 140,000 3,976.00 556,640,000
カチタス 195,800 4,215.00 825,297,000
タケエイ 197,000 933.00 183,801,000
パーソルホールディングス 245,000 2,458.00 602,210,000
エムスリー 229,200 1,994.00 457,024,800
プレステージ・インターナショナル 371,000 1,623.00 602,133,000
オリエンタルランド 21,900 13,945.00 305,395,500
セントラルスポーツ 14,300 3,060.00 43,758,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
テクノプロ・ホールディングス 51,500 5,920.00 304,880,000
ベクトル 160,000 939.00 150,240,000
リクルートホールディングス 357,000 3,580.00 1,278,060,000
ソラスト 572,000 1,172.00 670,384,000
リログループ 400,000 2,758.00 1,103,200,000
東祥 234,500 2,545.00 596,802,500
共立メンテナンス 13,000 4,715.00 61,295,000
合 計 24,027,200 57,022,855,400
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
日本中小型株式アクティブ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2019年 1月21日現在 2019年 7月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 357,854,083 185,940,274
株式 9,824,874,000 8,342,824,000
未収入金 384,569,809 371,025,512
11,179,700 4,927,100
未収配当金
10,578,477,592 8,904,716,886
流動資産合計
10,578,477,592 8,904,716,886
資産合計
負債の部
流動負債
未払金 366,607,265 203,449,681
未払解約金 468,114 3,240,968
510 320
未払利息
367,075,889 206,690,969
流動負債合計
367,075,889 206,690,969
負債合計
純資産の部
元本等
元本 5,566,270,805 4,907,449,451
剰余金
4,645,130,898 3,790,576,466
剰余金又は欠損金(△)
10,211,401,703 8,698,025,917
元本等合計
10,211,401,703 8,698,025,917
純資産合計
10,578,477,592 8,904,716,886
負債純資産合計
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 1月21日現在 2019年 7月22日現在
1. 期首 2018年 7月21日 2019年 1月22日
期首元本額 5,245,406,346円 5,566,270,805円
期首からの追加設定元本額 435,194,400円 324,526,667円
期首からの一部解約元本額 114,329,941円 983,348,021円
元本の内訳 ※
Jキャップ日本株ファンド 193,360,539円 155,406,755円
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 351,722,432円 99,445,818円
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) 439,024,464円 128,907,428円
日本中小型株式アクティブオープン(適格機関投資家向 1,439,690,121円 1,361,796,188円
け)
日興アセット/FOFs用日本中小型株F(適格機関投 3,142,473,249円 3,161,893,262円
資家限定)
計 5,566,270,805円 4,907,449,451円
2. 受益権の総数 5,566,270,805口 4,907,449,451口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2018年 7月21日 自 2019年 1月22日
至 2019年 1月21日 至 2019年 7月22日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 1月21日現在 2019年 7月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2019年 1月21日現在)
売買目的有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △512,094,031
合計 △512,094,031
(2019年 7月22日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 67,430,994
合計 67,430,994
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2019年 1月21日現在 2019年 7月22日現在
1口当たり純資産額 1.8345円 1口当たり純資産額 1.7724円
(1万口当たり純資産額) (18,345円) (1万口当たり純資産額) (17,724円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘柄 株式数 備考
単価 金額
日本水産 91,000 696.00 63,336,000
熊谷組 20,900 2,933.00 61,299,700
不二製油グループ本社 31,400 3,295.00 103,463,000
ニチレイ 26,800 2,636.00 70,644,800
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ヨシムラ・フード・ホールディングス 38,600 825.00 31,845,000
ワールド 22,300 2,084.00 46,473,200
トクヤマ 22,300 2,714.00 60,522,200
セントラル硝子 26,600 2,520.00 67,032,000
チタン工業 20,700 3,075.00 63,652,500
KHネオケム 21,000 2,604.00 54,684,000
日立化成 27,000 2,945.00 79,515,000
ニチバン 7,300 1,856.00 13,548,800
ウルトラファブリックス・ホールディングス 27,400 1,996.00 54,690,400
第一工業製薬 21,200 3,175.00 67,310,000
ミルボン 13,400 5,450.00 73,030,000
タカラバイオ 17,300 2,067.00 35,759,100
ウェーブロックホールディングス 6,400 702.00 4,492,800
JCRファーマ 12,600 6,850.00 86,310,000
TOYO TIRE 60,800 1,464.00 89,011,200
日東紡績 22,800 2,417.00 55,107,600
オハラ 38,000 1,377.00 52,326,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 41,600 1,785.00 74,256,000
タツタ電線 105,000 520.00 54,600,000
マルゼン 26,800 2,175.00 58,290,000
東芝機械 7,000 2,378.00 16,646,000
FUJI 43,000 1,400.00 60,200,000
牧野フライス製作所 18,300 4,560.00 83,448,000
日特エンジニアリング 19,000 2,934.00 55,746,000
日進工具 19,900 1,966.00 39,123,400
フリュー 43,100 1,096.00 47,237,600
ヤマシンフィルタ 82,000 606.00 49,692,000
エヌ・ピー・シー 54,000 306.00 16,524,000
タツモ 59,400 856.00 50,846,400
三井海洋開発 20,400 2,779.00 56,691,600
ユニオンツール 17,400 3,095.00 53,853,000
技研製作所 17,800 3,165.00 56,337,000
月島機械 40,800 1,256.00 51,244,800
CKD 37,600 1,224.00 46,022,400
アマノ 25,300 2,946.00 74,533,800
イビデン 35,000 1,840.00 64,400,000
ダイヘン 19,500 2,968.00 57,876,000
JVCケンウッド 230,000 247.00 56,810,000
日新電機 68,000 1,262.00 85,816,000
インスペック 10,800 1,510.00 16,308,000
電気興業 18,900 2,942.00 55,603,800
能美防災 35,500 2,281.00 80,975,500
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
アンリツ 53,000 1,869.00 99,057,000
santec 18,200 1,338.00 24,351,600
メイコー 34,700 1,806.00 62,668,200
ヨコオ 30,600 2,219.00 67,901,400
マクセルホールディングス 3,000 1,479.00 4,437,000
アズビル 20,200 2,594.00 52,398,800
新光電気工業 68,700 956.00 65,677,200
太陽誘電 31,800 2,176.00 69,196,800
指月電機製作所 82,400 566.00 46,638,400
ニチコン 71,900 889.00 63,919,100
市光工業 98,000 699.00 68,502,000
SCREENホールディングス 10,500 5,670.00 59,535,000
三菱ロジスネクスト 46,500 1,125.00 52,312,500
フタバ産業 40,000 660.00 26,400,000
ノーリツ鋼機 22,100 1,898.00 41,945,800
ホロン 25,500 1,905.00 48,577,500
メニコン 30,700 3,815.00 117,120,500
ブシロード 6,600 1,890.00 12,474,000
ビーアンドピー 700 2,000.00 1,400,000
萩原工業 32,100 1,335.00 42,853,500
グローブライド 21,000 3,280.00 68,880,000
富士急行 13,600 3,995.00 54,332,000
山九 19,500 5,550.00 108,225,000
トナミホールディングス 8,300 5,670.00 47,061,000
日立物流 25,300 3,380.00 85,514,000
上組 25,200 2,500.00 63,000,000
システナ 51,100 1,838.00 93,921,800
デジタルアーツ 3,300 10,520.00 34,716,000
日鉄ソリューションズ 15,600 3,465.00 54,054,000
ソフトクリエイトホールディングス 6,800 1,681.00 11,430,800
ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
ングス 6,500 1,113.00 7,234,500
オプティム 11,300 2,902.00 32,792,600
SHIFT 12,000 4,805.00 57,660,000
セック 10,800 3,685.00 39,798,000
テクマトリックス 14,600 2,182.00 31,857,200
GMOペイメントゲートウェイ 14,000 7,410.00 103,740,000
ヴィンクス 42,900 1,117.00 47,919,300
eBASE 49,300 1,202.00 59,258,600
エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 18,300 2,662.00 48,714,600
ラック 26,500 1,675.00 44,387,500
モバイルファクトリー 33,400 1,439.00 48,062,600
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デジタル・インフォメーション・テクノロ
ジー 3,200 1,666.00 5,331,200
アイビーシー 44,200 1,275.00 56,355,000
ラクス 20,000 2,706.00 54,120,000
Ubicomホールディングス 6,400 1,674.00 10,713,600
カナミックネットワーク 19,500 2,248.00 43,836,000
ユーザベース 24,300 2,232.00 54,237,600
ラクスル 9,900 3,750.00 37,125,000
イーソル 22,800 1,594.00 36,343,200
シノプス 3,600 16,230.00 58,428,000
リックソフト 2,900 17,230.00 49,967,000
サーバーワークス 1,600 15,360.00 24,576,000
カオナビ 1,600 6,020.00 9,632,000
バルテス 500 1,471.00 735,500
Sansan 8,200 5,980.00 49,036,000
アルファシステムズ 24,800 2,685.00 66,588,000
オリコン 58,700 1,283.00 75,312,100
東映アニメーション 20,600 4,795.00 98,777,000
デジタルガレージ 22,300 3,605.00 80,391,500
日本ユニシス 25,800 3,495.00 90,171,000
松竹 5,600 11,470.00 64,232,000
カプコン 28,000 2,203.00 61,684,000
クレオ 6,300 1,720.00 10,836,000
富士ソフト 10,800 4,875.00 52,650,000
ラクーンホールディングス 100,500 645.00 64,822,500
ラクト・ジャパン 21,400 3,265.00 69,871,000
シップヘルスケアホールディングス 26,000 4,625.00 120,250,000
農業総合研究所 60,000 722.00 43,320,000
コメダホールディングス 23,300 2,021.00 47,089,300
阪和興業 27,200 2,925.00 79,560,000
ウエルシアホールディングス 17,300 5,020.00 86,846,000
コスモス薬品 2,600 20,130.00 52,338,000
スシローグローバルホールディングス 21,800 6,660.00 145,188,000
ゼンショーホールディングス 42,600 2,288.00 97,468,800
サイゼリヤ 30,500 2,556.00 77,958,000
総合メディカルホールディングス 22,500 1,687.00 37,957,500
ブックオフグループホールディングス 45,500 1,204.00 54,782,000
ギフト 10,200 4,900.00 49,980,000
東急不動産ホールディングス 175,100 639.00 111,888,900
ティーケーピー 6,200 4,650.00 28,830,000
パーク24 25,400 2,431.00 61,747,400
イオンモール 31,100 1,690.00 52,559,000
アイティメディア 82,500 546.00 45,045,000
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スリープログループ 26,000 1,474.00 38,324,000
ぐるなび 15,000 626.00 9,390,000
ジャパンベストレスキューシステム 15,800 1,377.00 21,756,600
エスプール 23,400 2,537.00 59,365,800
バリューコマース 22,500 2,233.00 50,242,500
プレステージ・インターナショナル 11,200 1,623.00 18,177,600
イオンファンタジー 18,700 2,844.00 53,182,800
弁護士ドットコム 12,200 4,735.00 57,767,000
ジャパンマテリアル 35,500 1,573.00 55,841,500
IBJ 72,500 908.00 65,830,000
エラン 29,000 1,620.00 46,980,000
ロゼッタ 8,900 3,890.00 34,621,000
ベルシステム24ホールディングス 43,000 1,564.00 67,252,000
MS-Japan 28,000 1,583.00 44,324,000
ジャパンエレベーターサービスホールディン
グス 24,600 2,605.00 64,083,000
ソウルドアウト 14,800 1,999.00 29,585,200
ウェルビー 43,400 1,820.00 78,988,000
キュービーネットホールディングス 24,500 2,267.00 55,541,500
RPAホールディングス 16,200 1,624.00 26,308,800
共立メンテナンス 10,300 4,715.00 48,564,500
セントラル警備保障 14,400 5,290.00 76,176,000
丹青社 50,300 1,309.00 65,842,700
ニチイ学館 52,500 1,696.00 89,040,000
合 計 4,584,400 8,342,824,000
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
日本ハイインカム株式マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
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2019年 7月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 61,354,122
株式 2,963,336,070
投資証券 144,415,700
未収入金 15,176,329
3,664,700
未収配当金
流動資産合計 3,187,946,921
資産合計 3,187,946,921
負債の部
流動負債
未払金 26,744,760
未払解約金 4,826,525
105
未払利息
流動負債合計 31,571,390
負債合計 31,571,390
純資産の部
元本等
元本 1,209,051,568
剰余金
1,947,323,963
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 3,156,375,531
純資産合計 3,156,375,531
負債純資産合計 3,187,946,921
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して
おります。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 7月22日現在
1. 期首 2019年 1月22日
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期首元本額 848,545,239円
期首からの追加設定元本額 518,083,315円
期首からの一部解約元本額 157,576,986円
元本の内訳 ※
原点回帰・日本株ファンド 186,351,061円
日本ハイインカム株式ファンド(適格機関投資家向け) 316,180,538円
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 181,071,247円
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) 234,686,096円
日本ハイインカム株式ファンド・年2回決算型(適格機関投資家向 290,762,626円
け)
計 1,209,051,568円
2. 受益権の総数 1,209,051,568口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2019年 1月22日
至 2019年 7月22日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運
用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注
るリスク 記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買
目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプショ
ン取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するた
めに行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じて
それぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリス
ク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 7月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
載しております。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品
の時価を帳簿価額としております。
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金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
ての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(有価証券に関する注記)
(2019年 7月22日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
株式 △61,541,975
投資証券 7,729,086
合計 △53,812,889
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2019年 7月22日現在
1口当たり純資産額 2.6106円
(1万口当たり純資産額) (26,106円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
(単位:円)
評価額
銘柄 株式数 備考
単価 金額
熊谷組 27,000 2,933.00 79,191,000
積水ハウス 41,700 1,897.00 79,104,900
協和エクシオ 31,700 2,596.00 82,293,200
高砂熱学工業 41,200 1,733.00 71,399,600
デンカ 20,500 3,110.00 63,755,000
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JSR 17,300 1,658.00 28,683,400
アイカ工業 16,300 3,515.00 57,294,500
太陽ホールディングス 16,300 3,220.00 52,486,000
アステラス製薬 53,100 1,547.00 82,145,700
JXTGホールディングス 130,600 507.70 66,305,620
フジミインコーポレーテッド 14,300 2,244.00 32,089,200
日本軽金属ホールディングス 258,800 222.00 57,453,600
三和ホールディングス 73,300 1,126.00 82,535,800
アマダホールディングス 13,100 1,207.00 15,811,700
サトーホールディングス 31,000 2,584.00 80,104,000
アマノ 19,600 2,946.00 57,741,600
スター精密 38,900 1,386.00 53,915,400
EIZO 6,500 3,895.00 25,317,500
キヤノン 18,200 3,054.00 55,582,800
デンソー 5,400 4,793.00 25,882,200
武蔵精密工業 34,700 1,397.00 48,475,900
本田技研工業 22,600 2,802.00 63,325,200
センコーグループホールディングス 96,500 870.00 83,955,000
NECネッツエスアイ 30,900 2,671.00 82,533,900
ヤフー 243,900 326.00 79,511,400
トレンドマイクロ 14,500 4,795.00 69,527,500
伊藤忠テクノソリューションズ 13,400 2,712.00 36,340,800
日本電信電話 16,400 5,069.00 83,131,600
NTTドコモ 32,000 2,630.50 84,176,000
コメダホールディングス 40,100 2,021.00 81,042,100
伊藤忠商事 37,800 2,085.50 78,831,900
三菱商事 26,500 2,925.00 77,512,500
阪和興業 19,600 2,925.00 57,330,000
稲畑産業 34,700 1,369.00 47,504,300
因幡電機産業 16,900 4,680.00 79,092,000
DCMホールディングス 72,800 1,065.00 77,532,000
島忠 27,900 2,467.00 68,829,300
丸井グループ 27,300 2,311.00 63,090,300
ケーズホールディングス 62,900 1,012.00 63,654,800
りそなホールディングス 98,500 449.90 44,315,150
三井住友フィナンシャルグループ 15,200 3,844.00 58,428,800
東京海上ホールディングス 14,700 5,721.00 84,098,700
オリックス 45,700 1,663.00 75,999,100
野村不動産ホールディングス 28,800 2,355.00 67,824,000
パーク24 25,800 2,431.00 62,719,800
りらいあコミュニケーションズ 60,900 1,237.00 75,333,300
テクノプロ・ホールディングス 3,400 5,920.00 20,128,000
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合 計 2,039,200 2,963,336,070
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 オリックス不動産投資法人 投資証券 351 72,411,300
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 793 72,004,400
合計 1,144 144,415,700
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
Jリート・アクティブマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2019年 1月21日現在 2019年 7月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 66,502,432 150,418,103
投資証券 1,963,808,220 7,280,444,200
19,120,813 44,378,376
未収配当金
2,049,431,465 7,475,240,679
流動資産合計
2,049,431,465 7,475,240,679
資産合計
負債の部
流動負債
94 259
未払利息
94 259
流動負債合計
94 259
負債合計
純資産の部
元本等
元本 1,206,830,027 3,884,555,880
剰余金
842,601,344 3,590,684,540
剰余金又は欠損金(△)
2,049,431,371 7,475,240,420
元本等合計
2,049,431,371 7,475,240,420
純資産合計
2,049,431,465 7,475,240,679
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しておりま
す。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 1月21日現在 2019年 7月22日現在
1. 期首 2018年 7月21日 2019年 1月22日
期首元本額 1,069,331,490円 1,206,830,027円
期首からの追加設定元本額 226,041,886円 2,886,455,192円
期首からの一部解約元本額 88,543,349円 208,729,339円
元本の内訳 ※
ノーロードJリート・フォーカス(毎月分配型) 173,336,013円 218,751,322円
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 196,315,667円 279,049,290円
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) 245,961,055円 369,849,336円
Jリート・アクティブ・ファンド(適格機関投資家向 591,217,292円 818,496,740円
け)
Jリート・アクティブ・ファンド 2019-05Q -円 2,198,409,192円
(適格機関投資家向け)
計 1,206,830,027円 3,884,555,880円
2. 受益権の総数 1,206,830,027口 3,884,555,880口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2018年 7月21日 自 2019年 1月22日
至 2019年 1月21日 至 2019年 7月22日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 1月21日現在 2019年 7月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2019年 1月21日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 60,612,030
合計 60,612,030
(2019年 7月22日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
投資証券 279,510,132
合計 279,510,132
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2019年 1月21日現在 2019年 7月22日現在
1口当たり純資産額 1.6982円 1口当たり純資産額 1.9243円
(1万口当たり純資産額) (16,982円) (1万口当たり純資産額) (19,243円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
投資証券 サンケイリアルエステート投資法人 投資証券 986 116,742,400
日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 359 229,760,000
森ヒルズリート投資法人 投資証券 1,066 173,331,600
産業ファンド投資法人 投資証券 1,390 200,160,000
アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 932 322,472,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法 730 142,861,000
人 投資証券
アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 602 297,388,000
GLP投資法人 投資証券 2,374 293,901,200
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 投資証券 302 99,962,000
日本プロロジスリート投資法人 投資証券 692 177,428,800
星野リゾート・リート投資法人 投資証券 111 62,160,000
Oneリート投資法人 投資証券 105 31,374,000
ヒューリックリート投資法人 投資証券 1,062 205,921,800
日本リート投資法人 投資証券 319 138,605,500
ラサールロジポート投資法人 投資証券 1,850 243,275,000
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 投資証 466 183,138,000
券
投資法人みらい 投資証券 2,849 158,119,500
CREロジスティクスファンド投資法人 投資証券 896 112,537,600
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 投資 1,227 126,871,800
証券
日本ビルファンド投資法人 投資証券 750 572,250,000
ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 782 528,632,000
日本リテールファンド投資法人 投資証券 1,541 335,783,900
オリックス不動産投資法人 投資証券 1,873 386,399,900
日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 460 219,420,000
グローバル・ワン不動産投資法人 投資証券 1,327 182,197,100
ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 2,001 366,583,200
森トラスト総合リート投資法人 投資証券 517 92,956,600
インヴィンシブル投資法人 投資証券 3,436 211,657,600
福岡リート投資法人 投資証券 173 30,897,800
ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 225 174,150,000
大和証券オフィス投資法人 投資証券 214 166,278,000
大和ハウスリート投資法人 投資証券 1,258 341,924,400
ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 2,745 249,246,000
日本賃貸住宅投資法人 投資証券 1,185 106,057,500
合計 36,805 7,280,444,200
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
コモディティ・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2019年 1月21日現在 2019年 7月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 2,881,155 7,498,511
受益証券発行信託の受益証券 884,555,100 801,572,850
10,416,997 -
未収入金
897,853,252 809,071,361
流動資産合計
897,853,252 809,071,361
資産合計
負債の部
流動負債
▶ 12
未払利息
▶ 12
流動負債合計
▶ 12
負債合計
純資産の部
元本等
元本 888,550,710 734,004,355
剰余金
9,302,538 75,066,994
剰余金又は欠損金(△)
897,853,248 809,071,349
元本等合計
897,853,248 809,071,349
純資産合計
897,853,252 809,071,361
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 受益証券発行信託の受益証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価
で評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 1月21日現在 2019年 7月22日現在
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1. 期首 2018年 7月21日 2019年 1月22日
期首元本額 838,215,596円 888,550,710円
期首からの追加設定元本額 98,505,876円 52,864,343円
期首からの一部解約元本額 48,170,762円 207,410,698円
元本の内訳 ※
スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型) 393,284,668円 319,698,441円
スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型) 495,266,042円 414,305,914円
計 888,550,710円 734,004,355円
2. 受益権の総数 888,550,710口 734,004,355口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2018年 7月21日 自 2019年 1月22日
至 2019年 1月21日 至 2019年 7月22日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 1月21日現在 2019年 7月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2019年 1月21日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
受益証券発行信託の受益証券 14,645,546
合計 14,645,546
(2019年 7月22日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
受益証券発行信託の受益証券 79,077,823
合計 79,077,823
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2019年 1月21日現在 2019年 7月22日現在
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
1口当たり純資産額 1.0105円 1口当たり純資産額 1.1023円
(1万口当たり純資産額) (10,105円) (1万口当たり純資産額) (11,023円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
受益証券発行信 純金上場信託 168,930 801,572,850
託の受益証券
合計 168,930 801,572,850
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け)
貸借対照表
(単位:円)
2019年 1月21日現在 2019年 7月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 9,373,485 48,387,652
2,952,491,572 3,003,747,411
親投資信託受益証券
2,961,865,057 3,052,135,063
流動資産合計
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日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年 1月21日現在 2019年 7月22日現在
2,961,865,057 3,052,135,063
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 - 32,473,102
未払受託者報酬 20,985 21,516
未払委託者報酬 152,148 156,004
未払利息 7 85
その他未払費用 352,896 770,842
526,036 33,421,549
流動負債合計
526,036 33,421,549
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,689,388,013 2,764,053,589
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 271,951,008 254,659,925
46,835,735 28,631,000
(分配準備積立金)
2,961,339,021 3,018,713,514
元本等合計
2,961,339,021 3,018,713,514
純資産合計
2,961,865,057 3,052,135,063
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 1月21日現在 2019年 7月22日現在
1. 期首 2018年 7月21日 2019年 1月22日
期首元本額 2,511,867,437円 2,689,388,013円
期首からの追加設定元本額 260,976,195円 235,003,901円
期首からの一部解約元本額 83,455,619円 160,338,325円
2. 受益権の総数 2,689,388,013口 2,764,053,589口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2018年 7月21日 自 2019年 1月22日
至 2019年 1月21日 至 2019年 7月22日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
115/181
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 1月21日現在 2019年 7月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2019年 1月21日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
116/181
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 8,589,066
合計 8,589,066
(2019年 7月22日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △6,740,988
合計 △6,740,988
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2019年 1月21日現在 2019年 7月22日現在
1口当たり純資産額 1.1011円 1口当たり純資産額 1.0921円
(1万口当たり純資産額) (11,011円) (1万口当たり純資産額) (10,921円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 ストラテジックCBマザーファンド 1,821,888,404 3,003,747,411
証券
117/181
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
合計 1,821,888,404 3,003,747,411
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
「ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け)」は、「ストラテジックCBマザーファンド」を主
要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。な
お、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
ストラテジックCBマザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2019年 1月21日現在 2019年 7月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,526,240,982 870,356,166
社債券 20,442,245,000 18,494,547,000
未収入金 48,865,331 52,119,544
信用取引預け金 2,272,213,880 1,451,478,203
1,800,000,000 1,100,000,000
差入保証金
流動資産合計 26,089,565,193 21,968,500,913
資産合計 26,089,565,193 21,968,500,913
負債の部
流動負債
信用売証券 2,523,132,500 1,608,346,500
未払金 1,010,545 11,836,388
未払利息 1,254 1,539
840,000 890,000
その他未払費用
流動負債合計 2,524,984,299 1,621,074,427
負債合計 2,524,984,299 1,621,074,427
純資産の部
元本等
元本 14,281,328,435 12,341,723,263
剰余金
9,283,252,459 8,005,703,223
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 23,564,580,894 20,347,426,486
純資産合計 23,564,580,894 20,347,426,486
負債純資産合計 26,089,565,193 21,968,500,913
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 株式は移動平均法、信用売証券は個別法、社債券は移動平均法(ただし購入後最初
の利払日以前は個別法)に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しておりま
す。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 1月21日現在 2019年 7月22日現在
1.
期首 2018年 7月21日 2019年 1月22日
期首元本額 15,088,891,104円 14,281,328,435円
期首からの追加設定元本額 1,313,943,179円 1,189,479,610円
期首からの一部解約元本額 2,121,505,848円 3,129,084,782円
元本の内訳 ※
ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け) 1,789,388,832円 1,821,888,404円
ストラテジックCBファンド(適格機関投資家専用) 2,054,734,211円 2,143,581,541円
PF ストラテジックCB(適格機関投資家転売制限 10,437,205,392円 8,376,253,318円
付)
計 14,281,328,435円 12,341,723,263円
2. 受益権の総数 14,281,328,435口 12,341,723,263口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2018年 7月21日 自 2019年 1月22日
至 2019年 1月21日 至 2019年 7月22日
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 1月21日現在 2019年 7月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2019年 1月21日現在)
売買目的有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
社債券 △513,981,524
資産合計 △513,981,524
信用売証券 155,882,439
負債合計 155,882,439
(2019年 7月22日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
社債券 △748,907,971
資産合計 △748,907,971
信用売証券 94,058,924
負債合計 94,058,924
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2019年 1月21日現在 2019年 7月22日現在
1口当たり純資産額 1.6500円 1口当たり純資産額 1.6487円
(1万口当たり純資産額) (16,500円) (1万口当たり純資産額) (16,487円)
附属明細表
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
社債券 ホクト120%コールオプション条項付第1回無担 155,000,000 152,752,500
保転換社債型新株予約権付社債
SHIMIZU CORP 300,000,000 300,165,000
KANDENKO CO LTD 310,000,000 315,812,500
昭和産業第10回無担保転換社債型新株予約権付社 60,000,000 63,000,000
債
EZAKI GLICO CO LTD 900,000,000 901,800,000
あらた120%コールオプション条項付第2回無担 234,000,000 230,490,000
保転換社債型
SANEI ARCHITECTURE PLAN 100,000,000 95,350,000
NING
SHIP HEALTHCARE HOLDING 200,000,000 217,950,000
S INC
TEIJIN LTD 500,000,000 545,375,000
TORAY INDUSTRIES INC 1,000,000,000 1,104,250,000
GMO PAYMENT GATEWAY INC 400,000,000 486,600,000
LINE CORP 600,000,000 546,000,000
大阪ソーダ第6回無担保転換社債 208,000,000 210,704,000
MITSUBISHI CHEMICAL HLD 900,000,000 903,600,000
G
TOWA PHARM 70,000,000 72,520,000
KANSAI PAINT CO LTD 200,000,000 202,100,000
PARK24 600,000,000 604,050,000
RESORTTRUST 400,000,000 392,500,000
CYBERAGENT INC 200,000,000 206,200,000
CYBERAGENT INC 600,000,000 622,200,000
DIGITAL GARAGE INC 600,000,000 629,400,000
SUMITOMO METAL MINING C 750,000,000 742,500,000
O LTD
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
BUNKA SHUTTER CO LTD 200,000,000 208,000,000
OSG 100,000,000 131,850,000
ソディック第1回無担保転換社債型新株予約権付社 175,000,000 186,375,000
債
MINEBEA MITSUMI INC 1,010,000,000 1,147,865,000
ソニー130%コールオプション条項付第6回無担 1,236,000,000 1,591,968,000
保社債
SUZUKI MOTOR CORP 600,000,000 683,700,000
MEDIPAL HOLDINGS CORP 200,000,000 227,950,000
シークス130%コールオプション条項付第1回無 287,000,000 284,130,000
担保転換社債型
SCREEN HOLDINGS 900,000,000 873,450,000
MAEDAKOSEN CO LTD 200,000,000 199,600,000
スターゼン130%コールオプション条項付第1回 137,000,000 138,370,000
無担保転換社債
NIPRO CORP 400,000,000 417,320,000
UNICHARM CORP 200,000,000 262,500,000
SBI HOLDINGS 200,000,000 219,450,000
RELO GROUP INC 510,000,000 536,010,000
NAGOYA RAILROAD 100,000,000 113,285,000
SENKO 400,000,000 425,700,000
ANA HOLDINGS INC 300,000,000 299,250,000
HIS 200,000,000 197,450,000
KONAMI HOLDINGS CORP 670,000,000 805,005,000
合計 17,312,000,000 18,494,547,000
第2 信用取引契約残高明細表
(単位:円)
信用取引
銘 柄 備考
売建株数 評価額
ユニ・チャーム 35,000 110,600,000
東和薬品 5,000 14,015,000
オーエスジー 10,000 21,520,000
ソディック 10,000 9,430,000
ミネベアミツミ 75,000 135,900,000
ソニー 160,000 931,840,000
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スズキ 5,000 22,380,000
名古屋鉄道 7,500 22,290,000
センコーグループホールディングス 18,700 16,269,000
GMOペイメントゲートウェイ 7,500 55,575,000
コナミホールディングス 25,000 115,500,000
シップヘルスケアホールディングス 9,500 43,937,500
メディパルホールディングス 12,500 29,250,000
SBIホールディングス 25,000 66,050,000
リログループ 5,000 13,790,000
合計 410,700 1,608,346,500
(注)上記の信用取引は、全て売建て(信用売証券)であります。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け)
貸借対照表
(単位:円)
2019年 1月21日現在 2019年 7月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 14,259,616 14,891,654
親投資信託受益証券 2,675,765,447 2,294,306,370
- 451,417,136
未収入金
2,690,025,063 2,760,615,160
流動資産合計
2,690,025,063 2,760,615,160
資産合計
負債の部
流動負債
未払解約金 - 453,384,470
未払受託者報酬 64,575 66,939
未払委託者報酬 645,827 669,506
未払利息 16 24
410,078 790,389
その他未払費用
1,120,496 454,911,328
流動負債合計
1,120,496 454,911,328
負債合計
純資産の部
元本等
元本 2,566,998,760 2,166,318,014
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 121,905,807 139,385,818
32,845,983 57,407,971
(分配準備積立金)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
2019年 1月21日現在 2019年 7月22日現在
2,688,904,567 2,305,703,832
元本等合計
2,688,904,567 2,305,703,832
純資産合計
2,690,025,063 2,760,615,160
負債純資産合計
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 1月21日現在 2019年 7月22日現在
1. 期首 2018年 7月21日 2019年 1月22日
期首元本額 2,416,078,216円 2,566,998,760円
期首からの追加設定元本額 287,580,885円 168,064,405円
期首からの一部解約元本額 136,660,341円 568,745,151円
2. 受益権の総数 2,566,998,760口 2,166,318,014口
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2018年 7月21日 自 2019年 1月22日
至 2019年 1月21日 至 2019年 7月22日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 1月21日現在 2019年 7月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2019年 1月21日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 5,338,086
合計 5,338,086
(2019年 7月22日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
親投資信託受益証券 △1,660,256
合計 △1,660,256
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2019年 1月21日現在 2019年 7月22日現在
1口当たり純資産額 1.0475円 1口当たり純資産額 1.0643円
(1万口当たり純資産額) (10,475円) (1万口当たり純資産額) (10,643円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
親投資信託受益 国内債券クレジット特化型・マザーファンド 1,660,254,990 2,294,306,370
証券
合計 1,660,254,990 2,294,306,370
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
「国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け)」は、「国内債券クレジット特化型・マザー
ファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投
資 信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
国内債券クレジット特化型・マザーファンド
貸借対照表
(単位:円)
2019年 1月21日現在 2019年 7月22日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 44,202,496 509,624,295
国債証券 6,676,856,010 6,598,635,310
特殊債券 501,069,000 100,280,000
社債券 13,774,375,000 13,170,343,000
未収入金 - 204,459,000
未収利息 41,192,501 39,562,778
1,164,423 1,918,622
前払費用
流動資産合計 21,038,859,430 20,624,823,005
資産合計 21,038,859,430 20,624,823,005
負債の部
流動負債
未払金 - 202,800,000
未払解約金 - 451,417,136
49 823
未払利息
流動負債合計 49 654,217,959
負債合計 49 654,217,959
純資産の部
元本等
元本 15,545,210,143 14,451,128,712
剰余金
5,493,649,238 5,519,476,334
剰余金又は欠損金(△)
元本等合計 21,038,859,381 19,970,605,046
純資産合計 21,038,859,381 19,970,605,046
負債純資産合計 21,038,859,430 20,624,823,005
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、特殊債券及び社債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で
評価しております。
(1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
直近の日の最終相場)で評価しております。
(2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
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当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
価しております。
(3)時価が入手できなかった有価証券
適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
価と認めた価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 1月21日現在 2019年 7月22日現在
1.
期首 2018年 7月21日現在 2019年 1月22日
期首元本額 15,967,656,482円 15,545,210,143円
期首からの追加設定元本額 215,499,843円 119,254,371円
期首からの一部解約元本額 637,946,182円 1,213,335,802円
元本の内訳 ※
年金国内債券クレジット特化型ファンド(適格機関投資 13,568,140,949円 12,790,873,722円
家向け)
国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向 1,977,069,194円 1,660,254,990円
け)
計 15,545,210,143円 14,451,128,712円
2. 受益権の総数 15,545,210,143口 14,451,128,712口
※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額
(金融商品に関する注記)
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
自 2018年 7月21日 自 2019年 1月22日
至 2019年 1月21日 至 2019年 7月22日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは証券投資信託として、有価
証券、デリバティブ取引等の金融商品の
同左
運用を信託約款に定める「運用の基本方
針」に基づき行っております。
金融商品の内容及び当該金融商品に係 当ファンドが運用する主な有価証券は、
るリスク 「重要な会計方針に係る事項に関する注
記」の「有価証券の評価基準及び評価方
法」に記載の有価証券等であり、全て売
買目的で保有しております。また、主な
デリバティブ取引には、先物取引、オプ
同左
ション取引、スワップ取引等があり、信
託財産に属する資産の効率的な運用に資
するために行うことができます。当該有
価証券及びデリバティブ取引には、性質
に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
性リスク、信用リスク等があります。
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金融商品に係るリスク管理体制 運用部門、営業部門と独立した組織であ
るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
同左
スク管理活動のモニタリング、指導の一
元化を図っております。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
2019年 1月21日現在 2019年 7月22日現在
貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
同左
ているため、その差額はありません。
時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
売買目的有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記
同左
「有価証券の評価基準及び評価方法」に
記載しております。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
該当事項はありません。 同左
(3)上記以外の金融商品 (3)上記以外の金融商品
短期間で決済されることから、時価は帳
簿価額と近似しているため、当該金融商 同左
品の時価を帳簿価額としております。
金融商品の時価等に関する事項につい 金融商品の時価には、市場価格に基づく
ての補足説明 価額のほか、市場価格がない場合には合
理的に算定された価額が含まれておりま
す。当該価額の算定においては一定の前 同左
提条件等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額が異な
ることもあります。
(有価証券に関する注記)
(2019年 1月21日現在)
売買目的有価証券
(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 115,102,960
特殊債券 △90,000
社債券 20,921,000
合計 135,933,960
(2019年 7月22日現在)
売買目的有価証券
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(単位:円)
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額
国債証券 381,828,330
特殊債券 △118,000
社債券 61,762,000
合計 443,472,330
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで
に対応する金額であります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報)
2019年 1月21日現在 2019年 7月22日現在
1口当たり純資産額 1.3534円 1口当たり純資産額 1.3819円
(1万口当たり純資産額) (13,534円) (1万口当たり純資産額) (13,819円)
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
(単位:円)
種類 銘柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 第2回利付国債(40年) 38,000,000 57,506,540
第3回利付国債(40年) 25,000,000 38,175,000
第4回利付国債(40年) 34,000,000 52,373,940
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第5回利付国債(40年) 39,000,000 58,286,280
第6回利付国債(40年) 40,000,000 59,023,600
第7回利付国債(40年) 39,000,000 55,444,350
第8回利付国債(40年) 46,000,000 61,214,500
第9回利付国債(40年) 67,000,000 66,892,800
第10回利付国債(40年) 68,000,000 79,648,400
第11回利付国債(40年) 60,000,000 68,263,800
第12回利付国債(40年) 12,000,000 12,368,400
第354回利付国債(10年) 120,000,000 122,938,800
第29回利付国債(30年) 50,000,000 70,494,500
第31回利付国債(30年) 50,000,000 69,245,500
第32回利付国債(30年) 50,000,000 70,619,500
第33回利付国債(30年) 75,000,000 101,890,500
第34回利付国債(30年) 65,000,000 91,416,000
第35回利付国債(30年) 85,000,000 116,478,900
第36回利付国債(30年) 83,000,000 114,267,760
第37回利付国債(30年) 30,000,000 40,837,200
第38回利付国債(30年) 47,000,000 63,201,370
第39回利付国債(30年) 75,000,000 102,803,250
第41回利付国債(30年) 39,000,000 51,831,390
第42回利付国債(30年) 64,000,000 85,157,760
第43回利付国債(30年) 36,000,000 48,015,000
第44回利付国債(30年) 75,000,000 100,150,500
第45回利付国債(30年) 29,000,000 37,393,180
第46回利付国債(30年) 60,000,000 77,429,400
第47回利付国債(30年) 50,000,000 65,864,000
第48回利付国債(30年) 72,000,000 91,433,520
第49回利付国債(30年) 51,000,000 64,807,740
第50回利付国債(30年) 31,000,000 34,697,370
第51回利付国債(30年) 53,000,000 52,542,080
第52回利付国債(30年) 51,000,000 53,160,870
第53回利付国債(30年) 34,000,000 36,307,580
第54回利付国債(30年) 49,000,000 54,905,970
第55回利付国債(30年) 76,000,000 85,128,360
第56回利付国債(30年) 55,000,000 61,660,500
第57回利付国債(30年) 76,000,000 85,167,120
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第58回利付国債(30年) 70,000,000 78,408,400
第59回利付国債(30年) 50,000,000 54,594,000
第60回利付国債(30年) 90,000,000 103,234,500
第61回利付国債(30年) 40,000,000 43,674,800
第113回利付国債(20年) 100,000,000 122,837,000
第114回利付国債(20年) 60,000,000 73,964,400
第117回利付国債(20年) 65,000,000 80,404,350
第118回利付国債(20年) 80,000,000 98,475,200
第121回利付国債(20年) 70,000,000 85,657,600
第123回利付国債(20年) 110,000,000 137,536,300
第125回利付国債(20年) 60,000,000 75,963,000
第126回利付国債(20年) 67,000,000 83,251,520
第130回利付国債(20年) 35,000,000 42,922,600
第137回利付国債(20年) 54,000,000 66,020,940
第140回利付国債(20年) 160,000,000 196,057,600
第143回利付国債(20年) 30,000,000 36,505,500
第144回利付国債(20年) 85,000,000 102,272,850
第145回利付国債(20年) 98,000,000 120,836,940
第146回利付国債(20年) 50,000,000 61,774,500
第147回利付国債(20年) 116,000,000 142,029,240
第148回利付国債(20年) 141,000,000 170,872,260
第149回利付国債(20年) 120,000,000 145,642,800
第150回利付国債(20年) 129,000,000 154,855,470
第151回利付国債(20年) 64,000,000 74,968,960
第152回利付国債(20年) 53,000,000 62,179,070
第153回利付国債(20年) 155,000,000 184,415,900
第154回利付国債(20年) 83,000,000 97,520,850
第155回利付国債(20年) 116,000,000 132,641,360
第156回利付国債(20年) 115,000,000 120,160,050
第157回利付国債(20年) 115,000,000 116,235,100
第158回利付国債(20年) 56,000,000 59,378,480
第160回利付国債(20年) 74,000,000 80,930,840
第161回利付国債(20年) 88,000,000 94,658,960
第163回利付国債(20年) 171,000,000 183,797,640
第164回利付国債(20年) 160,000,000 168,936,000
第166回利付国債(20年) 50,000,000 54,563,000
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第167回利付国債(20年) 53,000,000 55,814,300
第168回利付国債(20年) 170,000,000 175,599,800
国債証券 合計 5,502,000,000 6,598,635,310
特殊債券 第312回信金中金債(5年) 100,000,000 100,280,000
特殊債券 合計
100,000,000 100,280,000
社債券 第1回コーペラティブ・セントラル・ライファイゼ 100,000,000 103,273,000
ン・ボエレンリーンバンク・ビー・エー(劣後特約
付)
第35回大成建設株式会社無担保社債(社債間限定 100,000,000 101,353,000
同順位特約付)
第3回戸田建設株式会社無担保社債(社債間限定同 100,000,000 100,139,000
順位特約付)
第13回森永乳業株式会社無担保社債(社債間限定 100,000,000 103,454,000
同順位特約付)
第14回森永乳業株式会社無担保社債(社債間限定 200,000,000 207,668,000
同順位特約付)
第2回サントリーHD株式会社利払繰延条項・期限 100,000,000 100,000,000
前償還(劣後特約付)
第1回不二製油グループ本社株式会社利払繰延条 100,000,000 100,370,000
項・期限前(劣後特約付)
第14回森ヒルズリート投資法人無担保投資法人債 100,000,000 102,942,000
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
第19回アドバンス・レジデンス投資法人無担保投 100,000,000 104,068,000
資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
第21回アドバンス・レジデンス投資法人無担保投 100,000,000 103,727,000
資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
第29回アドバンス・レジデンス投資法人無担保投 100,000,000 101,454,000
資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
第2回日本土地建物株式会社無担保社債(社債間限 100,000,000 100,502,000
定同順位特約付)
第34回王子ホールディングス株式会社無担保社債 100,000,000 101,868,000
(社債間限定同順位特約付)
第20回レンゴー株式会社無担保社債(特定社債間 100,000,000 101,286,000
限定同順位特約付)
第24回レンゴー株式会社無担保社債(特定社債間 100,000,000 101,551,000
限定同順位特約付)
第1回大陽日酸株式会社利払繰延条項・期限前償還 100,000,000 100,468,000
条項付無(劣後特約付)
第47回三井化学株式会社無担保社債(社債間限定 100,000,000 100,277,000
同順位特約付)
第22回株式会社三菱ケミカルホールディングス無 100,000,000 100,733,000
担保社債(社債間限定同順位特約付)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第1回武田薬品工業株式会社利払繰延条項・期限前 200,000,000 205,228,000
償還条項付(劣後特約付)
第1回住友三井オートサービス株式会社無担保社債 100,000,000 100,081,000
(社債間限定同順位特約付)
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債(社債間 100,000,000 101,075,000
限定同順位特約付)
第25回太平洋セメント株式会社無担保社債(社債 100,000,000 101,121,000
間限定同順位特約付)
第26回住友電気工業株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 101,229,000
限定同順位特約付)
第27回住友電気工業株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 100,002,000
限定同順位特約付)
第1回株式会社リクルートホールディングス無担保 100,000,000 100,160,000
社債(社債間限定同順位特約付)
第45回日本精工株式会社無担保社債(社債間限定 100,000,000 101,453,000
同順位特約付)
第29回富士電機株式会社無担保社債(特定社債間 100,000,000 100,539,000
限定同順位特約付)
第12回サンケン電気株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 100,259,000
限定同順位特約付)
第13回サンケン電気株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 101,084,000
限定同順位特約付)
第13回パナソニック株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 101,214,000
限定同順位特約付)
第14回パナソニック株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 104,178,000
限定同順位特約付)
第15回株式会社デンソー無担保社債(社債間限定 100,000,000 100,781,000
同順位特約付)
第10回JA三井リース株式会社無担保社債(社債 100,000,000 99,948,000
間限定同順位特約付)
第1回日本生命2017基金特定目的会社特定社債 100,000,000 100,151,000
(一般担保付)
日本生命第1回劣後ローン流動化株式会社第1回利 100,000,000 101,560,000
払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特
約及び責任財産限定特約付)
第1回明治安田生命2018基金特定目的会社特定 100,000,000 100,008,000
社債(一般担保付)
第1回住友生命第1回劣後ローン流動化株式会社・ 100,000,000 100,220,000
期限前(劣後特約及び責任財産限定特約付)
第15回株式会社パン・パシフィック・インターナ 100,000,000 99,976,000
ショナルホールディングス無担保社債(社債間限定
同順位特約付)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
第27回豊田通商株式会社無担保社債(社債間限定 100,000,000 100,049,000
同順位特約付)
第3回兼松株式会社無担保社債(社債間限定同順位 100,000,000 100,273,000
特約付)
第2回ユニー・ファミリーマートホールディングス 100,000,000 100,717,000
無担保社債
第5回三菱商事利払繰延条項・期限前償還条項付無 200,000,000 202,104,000
担保社債(劣後特約付)
第3回株式会社新生銀行無担保社債(社債間限定同 100,000,000 100,348,000
順位特約付)
第57回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債 100,000,000 106,970,000
(特定社債間限定同順位特約付)
第24回株式会社三井住友銀行無担保社債(劣後特 100,000,000 102,719,000
約付)
第17回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後特約 100,000,000 103,146,000
付)
第1回東京センチュリー株式会社利払繰延条項・期 100,000,000 100,684,000
限前償還(劣後特約付)
第26回東京センチュリー株式会社無担保社債(社 100,000,000 99,923,000
債間限定同順位特約付)
第77回トヨタファイナンス株式会社無担保社債 100,000,000 100,199,000
(社債間限定同等特約付)
第29回リコーリース株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 100,045,000
限定同順位特約付)
第30回リコーリース株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 100,214,000
限定同順位特約付)
第32回リコーリース株式会社無担保社債(社債間 200,000,000 199,982,000
限定同順位特約付)
第34回リコーリース株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 100,080,000
限定同順位特約付)
第66回アコム株式会社無担保社債(特定社債間限 100,000,000 101,117,000
定同順位特約付)
第71回アコム株式会社無担保社債(特定社債間限 100,000,000 100,328,000
定同順位特約付)
第74回アコム株式会社無担保社債(特定社債間限 100,000,000 101,005,000
定同順位特約付)
第75回アコム株式会社無担保社債(特定社債間限 100,000,000 100,127,000
定同順位特約付)
第76回アコム株式会社無担保社債(特定社債間限 100,000,000 99,802,000
定同順位特約付)
第71回日立キャピタル株式会社無担保社債(社債 100,000,000 99,984,000
間限定同順位特約付)
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第73回日立キャピタル株式会社無担保社債(社債 100,000,000 99,872,000
間限定同順位特約付)
第65回三菱UFJリース株式会社無担保社債(社 100,000,000 100,054,000
債間限定同順位特約付)
第14回株式会社大和証券グループ本社無担保社債 100,000,000 100,938,000
(社債間限定同順位特約付)
第22回株式会社大和証券グループ本社無担保社債 100,000,000 100,239,000
(社債間限定同順位特約付)
第1回三井住友海上火災保険利払繰延・期限前償還 100,000,000 101,100,000
条項付無(劣後特約付)
第3回三井住友海上火災保険利払繰延・期限前償還 100,000,000 101,170,000
条項付無(劣後特約付)
第1回T&Dホールディングス利払繰延条項・期限 200,000,000 204,880,000
前償還条(劣後特約付)
第64回三井不動産株式会社無担保社債(社債間限 100,000,000 99,920,000
定同順位特約付)
第1回東京建物株式会社利払繰延条項・期限前償還 100,000,000 101,105,000
条項付(劣後特約付)
第25回東京建物株式会社無担保社債(社債間限定 100,000,000 100,916,000
同順位特約付)
第92回住友不動産株式会社無担保社債(社債間限 100,000,000 103,255,000
定同順位特約付)
第96回住友不動産株式会社無担保社債(社債間限 100,000,000 103,350,000
定同順位特約付)
第13回日本ビルファンド投資法人無担保投資法人 100,000,000 104,004,000
債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
第15回日本ビルファンド投資法人無担保投資法人 200,000,000 206,550,000
債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
第16回日本ビルファンド投資法人無担保投資法人 100,000,000 99,870,000
債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
第17回日本ビルファンド投資法人無担保投資法人 100,000,000 102,413,000
債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
第8回日本リテールファンド投資法人無担保投資法 200,000,000 213,004,000
人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
第11回日本リテールファンド投資法人無担保投資 100,000,000 101,246,000
法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
第12回日本リテールファンド投資法人無担保投資 100,000,000 100,121,000
法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
第13回日本リテールファンド投資法人無担保投資 100,000,000 99,912,000
法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
第19回日本プライムリアルティ投資法人無担保投 100,000,000 103,872,000
資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
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第23回日本プライムリアルティ投資法人無担保投 100,000,000 102,009,000
資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
第7回野村不動産オフィスファンド投資法人無担保 100,000,000 120,283,000
投資法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
第2回フロンティア不動産投資法人無担保投資法人 100,000,000 101,274,000
債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
第5回大和ハウスリート投資法人無担保投資法人債 100,000,000 100,038,000
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
第6回大和ハウスリート投資法人無担保投資法人債 100,000,000 100,775,000
(特定投資法人債間限定同順位特約付)
第13回ジャパンエクセレント投資法人無担保投資 100,000,000 101,076,000
法人債(特定投資法人債間限定同順位特約付)
第111回東武鉄道株式会社無担保社債(社債間限 100,000,000 102,649,000
定同順位特約付)
第39回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 111,395,000
(社債間限定同順位特約付)
第55回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 119,935,000
(社債間限定同順位特約付)
第106回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 109,775,000
(社債間限定同順位特約付)
第115回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 100,000,000 99,617,000
(社債間限定同順位特約付)
第13回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債(社債 100,000,000 116,765,000
間限定同順位特約付)
第37回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(社 100,000,000 119,735,000
債間限定同順位特約付)
第20回東京地下鉄株式会社社債(一般担保付) 100,000,000 100,820,000
第25回東京地下鉄株式会社社債(一般担保付) 200,000,000 201,828,000
第1回株式会社西武ホールディングス無担保社債 100,000,000 103,349,000
(社債間限定同順位特約付)
第101回近鉄グループホールディングス株式会社 100,000,000 100,629,000
無担保社債(近畿日本鉄道株式会社保証付および特
定社債間限定同順位特約付)
第37回南海電気鉄道株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 103,520,000
限定同順位特約付)
第20回山陽電気鉄道株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 100,689,000
限定同順位特約付)
第6回センコー株式会社無担保社債(社債間限定同 200,000,000 201,536,000
順位特約付)
第7回センコーグループホールディングス株式会社 200,000,000 203,614,000
無担保社債(社債間限定同順位特約付)
第2回神奈川中央交通株式会社無担保社債(社債間 100,000,000 100,359,000
限定同順位特約付)
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第22回株式会社商船三井無担保社債(社債間限定 100,000,000 100,047,000
同順位特約付)
第28回KDDI株式会社無担保社債(社債間限定 100,000,000 100,887,000
同順位特約付)
第520回中部電力株式会社社債(一般担保付) 100,000,000 100,200,000
第471回東北電力株式会社社債(一般担保付) 100,000,000 104,385,000
第481回東北電力株式会社社債(一般担保付) 100,000,000 103,457,000
第316回北海道電力株式会社社債(一般担保付) 100,000,000 101,029,000
第324回北海道電力株式会社社債(一般担保付) 100,000,000 100,394,000
第31回電源開発株式会社無担保社債(社債間限定 100,000,000 101,285,000
同順位特約付)
第35回電源開発株式会社無担保社債(社債間限定 200,000,000 206,514,000
同順位特約付)
第40回電源開発株式会社無担保社債(社債間限定 100,000,000 103,538,000
同順位特約付)
第7回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一般 200,000,000 200,846,000
担保付)
第18回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一 100,000,000 100,157,000
般担保付)
第27回東京電力パワーグリッド株式会社社債(一 100,000,000 100,179,000
般担保付)
第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債 200,000,000 202,748,000
(特定社債間限定同順位特約付)
社債券 合計
12,900,000,000 13,170,343,000
合計 18,502,000,000 19,869,258,310
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は 2019年 7月31日 現在です。
【スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)】
【純資産額計算書】
Ⅰ 資産総額 6,726,079,851 円
Ⅱ 負債総額 58,898,683 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 6,667,181,168 円
Ⅳ 発行済口数 6,395,996,397 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0424 円
(参考)
ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 110,143,563,260 円
Ⅱ 負債総額 553,982,704 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 109,589,580,556 円
Ⅳ 発行済口数 80,174,777,887 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3669 円
日本国債戦略マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 785,523,725 円
Ⅱ 負債総額 2,487,372 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 783,036,353 円
Ⅳ 発行済口数 666,963,370 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1740 円
アクティブバリュー マザーファンド
純資産額計算書
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ 資産総額 28,965,075,244 円
Ⅱ 負債総額 101,935,124 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 28,863,140,120 円
Ⅳ 発行済口数 8,408,841,175 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.4325 円
Jグロース マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 60,575,086,391 円
Ⅱ 負債総額 149,761,516 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 60,425,324,875 円
Ⅳ 発行済口数 21,854,352,124 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.7649 円
日本中小型株式アクティブ・マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 9,048,590,843 円
Ⅱ 負債総額 228,716,799 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,819,874,044 円
Ⅳ 発行済口数 4,893,191,927 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8025 円
日本ハイインカム株式マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 3,189,582,002 円
Ⅱ 負債総額 24,680,952 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 3,164,901,050 円
Ⅳ 発行済口数 1,208,247,618 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6194 円
Jリート・アクティブマザーファンド
純資産額計算書
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ 資産総額 8,038,129,403 円
Ⅱ 負債総額 13,085,041 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,025,044,362 円
Ⅳ 発行済口数 4,143,519,522 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.9368 円
コモディティ・マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 805,067,121 円
Ⅱ 負債総額 2,937,506 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 802,129,615 円
Ⅳ 発行済口数 720,153,207 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.1138 円
ストラテジックCBオープン(適格機関投資家向け)
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 3,031,440,095 円
Ⅱ 負債総額 32,555,018 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,998,885,077 円
Ⅳ 発行済口数 2,731,461,499 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0979 円
ストラテジックCBマザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 21,577,598,608 円
Ⅱ 負債総額 1,627,467,146 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 19,950,131,462 円
Ⅳ 発行済口数 12,035,215,925 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.6576 円
国内債券クレジット特化型オープン(適格機関投資家向け)
純資産額計算書
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
Ⅰ 資産総額 2,293,041,343 円
Ⅱ 負債総額 10,562,993 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 2,282,478,350 円
Ⅳ 発行済口数 2,141,082,502 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.0660 円
国内債券クレジット特化型・マザーファンド
純資産額計算書
Ⅰ 資産総額 20,125,923,772 円
Ⅱ 負債総額 140,858,724 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 19,985,065,048 円
Ⅳ 発行済口数 14,430,780,784 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3849 円
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
いものとします。
(2)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限の内容
① 譲渡制限はありません。
② 受益権の譲渡
・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に 社債、株式等の振替に関する法律
の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
するものとします。
・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
期間を設けることができます。
③ 受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
ことができません。
(4)受益証券の再発行
受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
の請求を行なわないものとします。
(5)受益権の再分割
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
委託会社は、受託会社と協議のうえ、 社債、株式等の振替に関する法律 に定めるところにしたがい、一
定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
(6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、 解
約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど については、約款の規定によるほか、民法その他の法
令などにしたがって取り扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額
2019年7月末 現在 資本金 17,363,045,900円
発行可能株式総数 230,000,000株
発行済株式総数 197,012,500株
●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。
(2)会社の意思決定機関( 2019年7月末 現在)
・株主総会
株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
定を行ないます。
当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年3月31日
(事業年度の終了)から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
・取締役会
取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。 また、取締役会の決議に
よって重要な業務執行(会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を
取締役に委任することができます。
当社の取締役会は10名以内の取締役 (監査等委員である取締役を除く。)及び5名以内の監査等委員であ
る取締役 で構成され、取締役 (監査等委員である取締役を除く。) の任期は選任後1年以内に終了する
事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
て、 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、 代表取締役若干名を選定します。
・ 監査等委員会
当社の 監査等委員会 は 、 5名以内の 監査等委員である取締役 で構成され、 監査等委員である取締役 の任
期は選任後 2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
す。 監査等委員会 は、その決議をもって 、監査等委員の中から、 常勤の 監査等委員 を選定します。
(3)運用の意思決定プロセス( 2019年7月末 現在)
1.投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
2.各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
定します。
3.各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
4.トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
5. 運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに 法令など遵守状況のモニタリングについては、
運用部門から独立したリスク管理/コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィー
ドバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行
なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
・委託会社の運用する、 2019年7月末 現在の投資信託などは次の通りです。
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純資産額
種 類 ファンド本数
(単位:億円)
投資信託総合計 830 183,708
株式投資信託 783 156,726
単位型 253 9,400
追加型 530 147,325
公社債投資信託 47 26,982
単位型 33 850
追加型 14 26,132
3【委託会社等の経理状況】
1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、
以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第60期事業年度(2018年4月1日から2019
年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)
第59期 第60期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
資産の部
流動資産
現金・預金 ※3 14,024 ※3 20,680
有価証券 19 1
前払費用 551 495
未収入金 73 38
未収委託者報酬 15,873 16,867
未収収益 ※3 3,174 ※3 618
関係会社短期貸付金 1,128 2,408
立替金 2,776 791
4,179 869
その他 ※2,3 ※2
流動資産合計 41,800 42,769
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 68 ※1 136
122 137
器具備品 ※1 ※1
有形固定資産合計 191 274
無形固定資産
99 107
ソフトウエア
無形固定資産合計 99 107
投資その他の資産
投資有価証券 14,103 16,755
関係会社株式 25,769 25,769
長期差入保証金 490 447
長期前払費用 0 -
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1,504 1,913
繰延税金資産
投資その他の資産合計 41,868 44,886
固定資産合計 42,159 45,268
資産合計 83,959 88,038
(単位:百万円)
第59期 第60期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
負債の部
流動負債
預り金 ※3 3,804 354
未払金 5,874 6,112
未払収益分配金 7 7
未払償還金 91 71
未払手数料 ※3 5,124 ※3 5,299
その他未払金 651 734
未払費用 ※3 4,634 ※3 3,897
未払法人税等 2,185 2,382
未払消費税等 ※4 788 ※4 621
賞与引当金 2,286 2,680
役員賞与引当金 198 210
41 172
その他 ※3
流動負債合計 19,813 16,431
固定負債
退職給付引当金 1,316 1,405
318 629
その他
固定負債合計 1,634 2,035
負債合計 21,448 18,466
純資産の部
株主資本
資本金 17,363 17,363
資本剰余金
5,220 5,220
資本準備金
資本剰余金合計 5,220 5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
39,959 47,142
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 39,959 47,142
自己株式 △786 △833
株主資本合計 61,756 68,891
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 408 493
346 185
繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等合計 754 679
純資産合計 62,511 69,571
負債純資産合計 83,959 88,038
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(2)【損益計算書】
(単位:百万円)
第59期 第60期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業収益
委託者報酬 70,609 77,264
5,398 3,063
その他営業収益
営業収益合計 76,008 80,328
営業費用
支払手数料 30,448 32,834
広告宣伝費 973 960
公告費 2 2
調査費 18,132 18,251
調査費 862 890
委託調査費 17,241 17,333
図書費 28 27
委託計算費 520 541
営業雑経費 740 794
通信費 173 128
印刷費 348 334
協会費 68 69
諸会費 24 19
125 243
その他
営業費用計 50,817 53,385
一般管理費
給料 9,096 9,783
役員報酬 507 241
役員賞与引当金繰入額 198 210
給料・手当 6,083 6,589
賞与 20 61
賞与引当金繰入額 2,286 2,680
交際費 99 92
寄付金 16 13
旅費交通費 455 476
租税公課 424 428
不動産賃借料 890 888
退職給付費用 355 378
退職金 24 52
固定資産減価償却費 152 108
福利費 974 1,071
3,175 3,106
諸経費
一般管理費計 15,664 16,401
営業利益 9,526 10,540
(単位:百万円)
第59期 第60期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
営業外収益
受取利息 26 37
受取配当金
※1 1,120 ※1 1,865
有価証券償還益 1 1
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デリバティブ収益 - ※1 142
時効成立分配金・償還金 1 21
為替差益 79 58
その他 41 48
営業外収益合計 1,272 2,176
営業外費用
支払利息 ※1 223 ※1 286
デリバティブ費用 ※1 295 -
時効成立後支払分配金・償還金 0 78
長期差入保証金償却額 212 -
34 24
その他
営業外費用合計 767 388
経常利益 10,030 12,328
特別利益
199 218
投資有価証券売却益
特別利益合計 199 218
特別損失
投資有価証券売却損 133 176
固定資産処分損 7 0
役員退職一時金 117 180
81 -
損害賠償損失
特別損失合計 340 357
税引前当期純利益 9,890 12,189
法人税、住民税及び事業税
3,217 3,741
△307 △375
法人税等調整額
法人税等合計 2,910 3,366
当期純利益 6,979 8,823
(3)【株主資本等変動計算書】
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 34,015 34,015 △672 55,926
当期変動額
剰余金の配当 △1,036 △1,036 △1,036
当期純利益 6,979 6,979 6,979
自己株式の取得 △113 △113
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 5,943 5,943 △113 5,830
当期末残高 17,363 5,220 5,220 39,959 39,959 △786 61,756
評価・換算差額等
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その他 評価・ 純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額等
損益
評価差額金 合計
当期首残高 282 266 548 56,475
当期変動額
剰余金の配当 △1,036
当期純利益 6,979
自己株式の取得 △113
株主資本以外の項目の
125 80 206 206
当期変動額(純額)
当期変動額合計 125 80 206 6,036
当期末残高 408 346 754 62,511
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
(単位:百万円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益
株主資本
資本金 自己株式
剰余金
資本剰余金 利益剰余金
合計
資本準備金
合計 合計
繰越利益
剰余金
当期首残高 17,363 5,220 5,220 39,959 39,959 △786 61,756
当期変動額
剰余金の配当 △1,640 △1,640 △1,640
当期純利益 8,823 8,823 8,823
自己株式の取得 △47 △47
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - - 7,182 7,182 △47 7,135
当期末残高 17,363 5,220 5,220 47,142 47,142 △833 68,891
評価・換算差額等
その他 評価・
純資産合計
繰延ヘッジ
有価証券 換算差額
損益
評価差額金 等合計
当期首残高 408 346 754 62,511
当期変動額
剰余金の配当 △1,640
当期純利益 8,823
自己株式の取得 △47
株主資本以外の項目の
85 △160 △75 △75
当期変動額(純額)
当期変動額合計 85 △160 △75 7,060
当期末残高 493 185 679 69,571
[注記事項]
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(重要な会計方針)
第60期
項目 (自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
1 資産の評価基準及び評価 (1) 有価証券
方法
① 子会社株式及び関連会社株式
総平均法による原価法
② その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は、総平均法により算定)
時価のないもの
総平均法による原価法
(2) デリバティブ
時価法
2 固定資産の減価償却の方法 (1) 有形固定資産
定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以後に取得した建
物附属設備については、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 3年~15年
器具備品 4年~20年
(2) 無形固定資産
定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
ては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3 引当金の計上基準 (1) 賞与引当金
従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
度の負担額を計上しております。
(2) 役員賞与引当金
役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
の負担額を計上しております。
(3) 退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
金資産の見込額に基づき、計上しております。
① 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
② 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
翌事業年度から費用処理しております。
4 ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2) ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
(3) ヘッジ方針
ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
おります。
(4) ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
す。
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5 その他財務諸表作成のため 消費税等の会計処理
の基本となる重要な事項 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消
費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
(未適用の会計基準等)
・ 「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号 平成30年3月30日)
・ 「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日)
(1) 概要
収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
ステップ1:顧客との契約を識別する。
ステップ2:契約における履行義務を識別する。
ステップ3:取引価格を算定する。
ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
(2) 適用予定日
2022年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表作成時において評価中であります。
(表示方法の変更)
第60期
(自 2018年4月1日
至 2019年3月31日)
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の
期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示し
ております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」1,014百万円は、「投資その
他の資産」の「繰延税金資産」1,504百万円に含めて表示しております。
(貸借対照表関係)
第59期 第60期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額 ※1 有形固定資産の減価償却累計額
建物 1,260百万円 建物 1,281百万円
器具備品 612百万円 器具備品 655百万円
※2 信託資産 ※2 信託資産
流動資産のその他のうち3,030百万円は、「直販 流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客
顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会 分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
社に信託しております。 信託しております。
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ります。 ります。
(流動資産) (流動資産)
現金・預金 3,189百万円 現金・預金 1,347百万円
未収収益 592百万円 未収収益 127百万円
その他 345百万円 (流動負債)
(流動負債) 未払手数料 350百万円
預り金 419百万円 未払費用 767百万円
未払手数料 376百万円 その他 162百万円
未払費用 677百万円
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※4 消費税等の取扱い ※4 消費税等の取扱い
仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
「未払消費税等」として表示しております。 「未払消費税等」として表示しております。
※5 保証債務 ※5 保証債務
当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が 当社は、Nikko Asset Management Europe Ltd が
ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ ロンドン ウォール リミテッド パートナーシップ
に支払うオフィス賃借料等の債務553百万円に対し に支払うオフィス賃借料等の債務468百万円に対し
て保証を行っております。また当社は、Nikko て保証を行っております。
Asset Management Americas, Inc. がマディソン
タワー アソシエイツ リミテッド パートナーシッ
プに支払うオフィス賃借料等の債務103百万円に対
して保証を行っております。
(損益計算書関係)
第59期 第60期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
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次のとおりであります。 次のとおりであります。
受取配当金 979百万円 受取配当金 1,831百万円
デリバティブ収益 407百万円 デリバティブ収益 54百万円
支払利息 213百万円 支払利息 75百万円
(株主資本等変動計算書関係)
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 197,012,500 - - 197,012,500
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 1,119,100 182,600 - 1,301,700
3 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2009年度
普通株式 1,689,600 - 194,700 1,494,900 -
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 174,900 - 66,000 108,900 -
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,890,800 - 204,600 2,686,200 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 4,404,000 - 786,000 3,618,000 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 - 4,409,000 532,000 3,877,000 -
ストックオプション(2)
合計 9,159,300 4,409,000 1,783,300 11,785,000 -
(注) 1 2016年度ストックオプション(2)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
2 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
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3 2009年度ストックオプション(1)1,494,900株、2009年度ストックオプション(2)108,900株及び2011年度ス
トックオプション(1)2,686,200株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の
条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション
(1)及び2016年度ストックオプション(2)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2017年5月25日
普通株式 1,036 5.29 2017年3月31日 2017年6月22日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2018年5月31日
普通株式 利益剰余金 1,640 8.38 2018年3月31日 2018年6月23日
取締役会
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 197,012,500 - - 197,012,500
2 自己株式の種類及び株式数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 1,301,700 64,000 - 1,365,700
3 新株予約権等に関する事項
新株予約権の目的となる株式の数(株)
新株予約権の
当事業年
新株予約権の内訳 目的となる 度末残高
当事業年度 当事業年度 当事業年度 当事業
(百万円)
期首 増加 減少 年度末
株式の種類
2009年度
普通株式 1,494,900 - 323,400 1,171,500 -
ストックオプション(1)
2009年度
普通株式 108,900 - 33,000 75,900 -
ストックオプション(2)
2011年度
普通株式 2,686,200 - 630,300 2,055,900 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,618,000 - - 3,618,000 -
ストックオプション(1)
2016年度
普通株式 3,877,000 - 66,000 3,811,000 -
ストックオプション(2)
2017年度
普通株式 - 4,422,000 66,000 4,356,000 -
ストックオプション(1)
合計 11,785,000 4,422,000 1,118,700 15,088,300 -
(注) 1 2017年度ストックオプション(1)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
2 当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
3 2009年度ストックオプション(1)1,171,500株、2009年度ストックオプション(2)75,900株、2011年度ストッ
クオプション(1)2,055,900株及び2016年度ストックオプション(1)1,206,000株は、当事業年度末現在、権利
行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができ
ません。また、2016年度ストックオプション(1)2,412,000株、2016年度ストックオプション(2)及び2017年
度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
4 配当に関する事項
(1) 配当金支払額
154/181
EDINET提出書類
日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2018年5月31日
普通株式 1,640 8.38 2018年3月31日 2018年6月23日
取締役会
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総額 1株当たり
決議 株式の種類 配当の原資 基準日 効力発生日
(百万円) 配当額(円)
2019年5月28日
普通株式 利益剰余金 3,212 16.42 2019年3月31日 2019年6月24日
取締役会
(リース取引関係)
第59期 第60期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引
解約不能のものに係る未経過リース料 解約不能のものに係る未経過リース料
1年内 866百万円 1年内 853百万円
1年超 923百万円 1年超 6,704百万円
合計 1,790百万円 合計 7,558百万円
(金融商品関係)
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
外貨建ての関係会社短期借入金に関しましては、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約によ
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
りリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての関係会社短期借入金に関しては、為替変動リスク
を回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
2 金融商品の時価等に関する事項
2018年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1)現金・預金 14,024 14,024 -
(2) 未収委託者報酬
15,873 15,873 -
(3) 未収収益
3,174 3,174 -
(4) 関係会社短期貸付金
1,128 1,128 -
(5) 有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 14,106 14,106 -
(6) 未払金
(5,874) (5,874) -
(7) 未払費用
(4,634) (4,634) -
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (14) (14) -
ヘッジ会計が適用されているもの 336 336 -
デリバティブ取引計 321 321 -
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
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投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
8百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、23百万円は流動負債のその他に含まれており
ます。また、ヘッジ会計が適用されているものは貸借対照表上流動資産のその他に含まれておりま
す。
2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを
見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及び投
資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
3 子会社株式(貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握すること
が極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金・預金 14,024 - - -
未収委託者報酬 15,873 - - -
未収収益 3,174 - - -
有価証券及び投資有価証券
投資信託 19 616 1,743 545
合計 33,090 616 1,743 545
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 金融商品の状況に関する事項
(1) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
行わない方針であります。
また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
(2) 金融商品の内容及びそのリスク
預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
務 を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
も晒されております。
上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
によりリスクをヘッジしております。
(3) 金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
② 市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金及び借入金に関しては、為替変動リスクを
回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
③ 流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
クを管理しております。
2 金融商品の時価等に関する事項
2019年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
ておりません。
(単位:百万円)
貸借対照表
時価(※1) 差額
計上額(※1)
(1)現金・預金 20,680 20,680 -
(2) 未収委託者報酬
16,867 16,867 -
(3) 未収収益
618 618 -
(4) 関係会社短期貸付金
2,408 2,408 -
(5) 有価証券及び投資有価証券
16,740 16,740 -
その他有価証券
(6) 未払金
(6,112) (6,112) -
(7) 未払費用
(3,897) (3,897) -
(8) デリバティブ取引(※2)
ヘッジ会計が適用されていないもの (31) (31) -
ヘッジ会計が適用されているもの (127) (127) -
デリバティブ取引計 (158) (158) -
(※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
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(注) 1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
(1) 現金・預金、(2) 未収委託者報酬 、(3) 未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5) 有価証券及び投資有価証券
投資信託は基準価額によっております。
(6) 未払金及び(7) 未払費用
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(8) デリバティブ取引
(デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
3百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、35百万円は流動負債のその他に含まれており
ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち0百万円は貸借対照表上流動資産のその他に
含まれ、127百万円は流動負債のその他に含まれております。
2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
3 子会社株式(貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)
は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
(単位:百万円)
1年超 5年超
1年以内 10年超
5年以内 10年以内
現金・預金 20,680 - - -
未収委託者報酬 16,867 - - -
未収収益 618 - - -
有価証券及び投資有価証券
投資信託 1 163 6,929 1,363
合計 38,167 163 6,929 1,363
(有価証券関係)
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
貸借対照表計上
額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
2 その他有価証券
(単位:百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 8,544 7,535 1,008
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
が取得原価を超え
小計 8,544 7,535 1,008
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 5,561 5,982 △420
が取得原価を超え
小計 5,561 5,982 △420
ないもの
合計 14,106 13,518 588
(注) 1
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
せん。
2
非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3 当事業年度中に売却したその他有価証券
(単位:百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 2,792 199 133
合計 2,792 199 133
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 子会社株式及び関連会社株式
(単位:百万円)
貸借対照表計上
額
子会社株式 22,876
関連会社株式 2,892
(注)
子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
2 その他有価証券
(単位:百万円)
種類 貸借対照表計上額 取得原価 差額
貸借対照表計上額
投資信託 9,340 8,440 900
が取得原価を超え
小計 9,340 8,440 900
るもの
貸借対照表計上額
投資信託 7,400 7,589 △188
が取得原価を超え
小計 7,400 7,589 △188
ないもの
合計 16,740 16,029 711
(注) 1
減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
せん。
2
非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3 当事業年度中に売却したその他有価証券
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
(単位:百万円)
種類 売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
投資信託 4,189 218 176
合計 4,189 218 176
(デリバティブ取引関係)
第59期(2018年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引 売建 2,422 - △14 △14
買建 - - - -
合計 2,422 - △14 △14
(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
2
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち1年超
方法 種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 4,447 - 196
豪ドル 109 - 10
原則的処理
シンガポール 投資有価証券 -
方法 1,783 65
ドル
香港ドル 541 - 25
人民元 2,156 - 32
ユーロ 154 - 6
合計 9,192 - 336
(注) 1
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
第60期(2019年3月31日)
1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1)株式関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
株価指数先物取引
市場取引 売建 2,407 - 3 3
買建 - - - -
合計 2,407 - 3 3
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(注) 1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
2
時価の算定方法
金融商品取引所が定める清算指数によっております。
(2)通貨関連
契約額等
契約額等 時価 評価損益
種類 のうち1年超
(百万円) (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
市場取引以外
売建
の取引
米ドル 1,792 - △35 △35
合計 1,792 - △35 △35
(注) 1
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
通貨関連
契約額等
ヘッジ会計の デリバティブ取引の 契約額等 時価
主なヘッジ対象 のうち1年超
方法 種類等 (百万円) (百万円)
(百万円)
為替予約取引
売建
米ドル 2,251 - △42
-
豪ドル 63 △0
原則的処理
-
シンガポール 投資有価証券
方法
975 △18
ドル
-
香港ドル 518 △8
-
人民元 2,149 △58
-
ユーロ 81 0
合計 6,040 - △127
(注) 1
時価の算定方法
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
(持分法損益等)
第59期 第60期
(自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等 関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等
(単位:百万円) (単位:百万円)
(1) 関連会社に対する投資の金額 3,008 (1) 関連会社に対する投資の金額 3,010
(2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,409 (2) 持分法を適用した場合の投資の金額 10,668
(3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,827 (3) 持分法を適用した場合の投資利益の金額 1,704
(退職給付関係)
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
2 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
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(百万円)
退職給付債務の期首残高 1,190
勤務費用 130
利息費用 2
数理計算上の差異の発生額 66
退職給付の支払額 △76
退職給付債務の期末残高 1,313
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,313
未積立退職給付債務 1,313
未認識数理計算上の差異 2
貸借対照表に計上された負債の額 1,316
退職給付引当金 1,316
貸借対照表に計上された負債の額 1,316
(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 130
利息費用 2
数理計算上の差異の費用処理額 △0
確定給付制度に係る退職給付費用 132
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2%
3 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、222百万円でありました。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 採用している退職給付制度の概要
当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
2 確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(百万円)
退職給付債務の期首残高 1,313
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の発生額 12
退職給付の支払額 △59
退職給付債務の期末残高 1,411
(2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
退職給付債務 1,411
未積立退職給付債務 1,411
未認識数理計算上の差異 △6
貸借対照表に計上された負債の額 1,405
退職給付引当金 1,405
貸借対照表に計上された負債の額 1,405
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(3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
勤務費用 142
利息費用 2
数理計算上の差異の費用処理額 3
確定給付制度に係る退職給付費用 148
(4)数理計算上の計算基礎に関する事項
当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
割引率 0.2%
3 確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、230百万円でありました。
(ストックオプション等関係)
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
ンの付与数 (注)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
2012年1月22日(以下「権利行使可能
初日」といいます。)、当該権利行使
可能初日から1年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から2年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 同左
保有する新株予約権の2分の1、4分
の1、4分の1ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間 同左
2年を経過した日まで
2012年1月22日から
権利行使期間 同左
2020年1月21日まで
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
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2013年10月7日(以下「権利行使可能 2018年7月15日(以下「権利行使可能
初日」といいます。)、当該権利行使 初日」といいます。)、当該権利行使
可能初日から1年経過した日の翌日、 可能初日から1年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から2年経 及び当該権利行使可能初日から2年経
過した日の翌日まで原則として従業員 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 等の地位にあることを要し、それぞれ
保有する新株予約権の2分の1、4分 保有する新株予約権の3分の1、3分
の1、4分の1ずつ権利確定する。た の1、3分の1ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要 て、当社が株式公開していることを要
する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで 2年を経過した日まで
2013年10月7日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月6日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名
取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年4月27日
2019年4月27日(以下「権利行使可能
初日」といいます。)、当該権利行使
可能初日から1年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から2年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ
保有する新株予約権の3分の1、3分
の1、3分の1ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで
2019年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション(新株予約権)の数
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
権利確定前(株)
期首 1,689,600 174,900
付与 0 0
失効 194,700 66,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,494,900 108,900
権利確定後(株)
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期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利確定前(株)
期首 2,890,800 4,404,000
付与 0 0
失効 204,600 786,000
権利確定 0 0
権利未確定残 2,686,200 3,618,000
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
2016年度ストックオプション(2)
付与日 2017年4月27日
権利確定前(株)
期首 -
付与 4,409,000
失効 532,000
権利確定 0
権利未確定残 3,877,000
権利確定後(株)
期首 -
権利確定 -
権利行使 -
失効 -
権利未行使残 -
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
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2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利行使価格(円)
737(注)3 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
2016年度ストックオプション(2)
付与日 2017年4月27日
権利行使価格(円)
553
付与日における公正な評価単価
0
(円) (注)1
(注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値(取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額)の見積りに
よっております。
2
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 1,149百万円
3
株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分
割又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公
開日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
(1) ストックオプション(新株予約権)の内容
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 271名 48名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 19,724,100株 普通株式 1,702,800株
ンの付与数 (注)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
2012年1月22日(以下「権利行使可能
初日」といいます。)、当該権利行使
可能初日から1年経過した日の翌日、
及び当該権利行使可能初日から2年経
過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 等の地位にあることを要し、それぞれ 同左
保有する新株予約権の2分の1、4分
の1、4分の1ずつ権利確定する。た
だし、本新株予約権の行使時におい
て、当社が株式公開していることを要
する。
付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間 同左
2年を経過した日まで
2012年1月22日から
権利行使期間 同左
2020年1月21日まで
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 186名 16名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 6,101,700株 普通株式 4,437,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
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2013年10月7日(以下「権利行使可 2018年7月15日(以下「権利行使可能
能初日」といいます。)、当該権利 初日」といいます。)、当該権利行使
行使可能初日から1年経過した日の 可能初日から1年経過した日の翌日、
翌日、及び当該権利行使可能初日か 及び当該権利行使可能初日から2年経
ら2年経過した日の翌日まで原則と 過した日の翌日まで原則として従業員
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 等の地位にあることを要し、それぞれ
し、それぞれ保有する新株予約権の 保有する新株予約権の3分の1、3分
2分の1、4分の1、4分の1ずつ の1、3分の1ずつ権利確定する。た
権利確定する。ただし、本新株予約 だし、本新株予約権の行使時におい
権の行使時において、当社が株式公 て、当社が株式公開していることを要
開していることを要する。 する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで 2年を経過した日まで
2013年10月7日から 2018年7月15日から
権利行使期間
2021年10月6日まで 2026年7月31日まで
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
当社及び関係会社の 当社及び関係会社の
付与対象者の区分及び人数 31名 36名
取締役・従業員 取締役・従業員
株式の種類別のストックオプショ
普通株式 4,409,000株 普通株式 4,422,000株
ンの付与数 (注)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
2019年4月27日(以下「権利行使可 2020年4月27日(以下「権利行使可
能初日」といいます。)、当該権利 能初日」といいます。)、当該権利
行使可能初日から1年経過した日の 行使可能初日から1年経過した日の
翌日、及び当該権利行使可能初日か 翌日、及び当該権利行使可能初日か
ら2年経過した日の翌日まで原則と ら2年経過した日の翌日まで原則と
権利確定条件 して従業員等の地位にあることを要 して従業員等の地位にあることを要
し、それぞれ保有する新株予約権の し、それぞれ保有する新株予約権の
3分の1、3分の1、3分の1ずつ 3分の1、3分の1、3分の1ずつ
権利確定する。ただし、本新株予約 権利確定する。ただし、本新株予約
権の行使時において、当社が株式公 権の行使時において、当社が株式公
開していることを要する。 開していることを要する。
付与日から、権利行使可能初日から 付与日から、権利行使可能初日から
対象勤務期間
2年を経過した日まで 2年を経過した日まで
2019年4月27日から 2020年4月27日から
権利行使期間
2027年4月30日まで 2028年4月30日まで
(注) 株式数に換算して記載しております。
(2) ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況
① ストックオプション(新株予約権)の数
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
権利確定前(株)
期首 1,494,900 108,900
付与 0 0
失効 323,400 33,000
権利確定 0 0
権利未確定残 1,171,500 75,900
権利確定後(株)
期首 - -
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権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利確定前(株)
期首 2,686,200 3,618,000
付与 0 0
失効 630,300 0
権利確定 0 0
権利未確定残 2,055,900 3,618,000
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
権利確定前(株)
期首 3,877,000 -
付与 0 4,422,000
失効 66,000 66,000
権利確定 0 0
権利未確定残 3,811,000 4,356,000
権利確定後(株)
期首 - -
権利確定 - -
権利行使 - -
失効 - -
権利未行使残 - -
(注) 株式数に換算して記載しております。
② 単価情報
2009年度ストックオプション(1) 2009年度ストックオプション(2)
付与日 2010年2月8日 2010年8月20日
権利行使価格(円) 625 625
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
2011年度ストックオプション(1) 2016年度ストックオプション(1)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
付与日 2011年10月7日 2016年7月15日
権利行使価格(円)
737(注)3 558
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
2016年度ストックオプション(2) 2017年度ストックオプション(1)
付与日 2017年4月27日 2018年4月27日
権利行使価格(円)
553 694
付与日における公正な評価単価
0 0
(円) (注)1
(注) 1 公正な評価単価に代え、本源的価値(取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額)の見積りに
よっております。
2
ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
当事業年度末における本源的価値の合計額 2,128百万円
3
株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公開
日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
(税効果会計関係)
第59期 第60期
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別 1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 の内訳
(単位:百万円) (単位:百万円)
繰延税金資産 繰延税金資産
賞与引当金 700 賞与引当金 820
投資有価証券評価損 96 投資有価証券評価損 96
関係会社株式評価損 1,430 関係会社株式評価損 1,430
退職給付引当金 402 退職給付引当金 430
固定資産減価償却費 111 固定資産減価償却費 103
526 761
その他 その他
繰延税金資産小計 繰延税金資産小計
3,268 3,643
△1,430 △1,430
評価性引当金 評価性引当金
繰延税金資産合計 1,838 繰延税金資産合計 2,212
繰延税金負債 繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 180 その他有価証券評価差額金 217
152 81
繰延ヘッジ利益 繰延ヘッジ利益
繰延税金負債合計 333 繰延税金負債合計 299
繰延税金資産の純額 1,504 繰延税金資産の純額 1,913
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2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担 2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原 率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
因となった主要な項目別の内訳 因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であ
法定実効税率 30.6%
るため注記を省略しております。
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない
0.8%
項目
受取配当金等永久に益金に参入されない
△4.4%
項目
その他 0.6%
税効果会計適用後の法人税等の負担率 27.6%
(関連当事者情報)
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業の の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(%) 関係
資金の貸付
159
(シンガ 関係会社
550
(SGD
ポールドル 短期
(SGD
2,000 千)
貨建) 貸付金
6,800 千)
(注2)
(注1)
貸付金利息
(シンガ
8
13
ポールドル 未収収益
(SGD (SGD
資金の
Nikko Asset
162 千)
貸付
シンガ アセット 貨建)
110 千)
Management
342,369
直接
子会社 ホ゜ー マネジメ
(SGD 千)
International 100.00
(注1)
ル国 ント業
Limited
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
- 577
(注3) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
(注3)
2,466
増資の引受
- -
(SGD
-
(注4)
30,369 千)
金融商品
日本インス
取引業者
ティテュー
増資の引受
100
として登
直接
子会社 ショナル証券 日本 - -
100
-
録を受け
(百万円)
100.00
(注5)
設立準備株式
るための
会社
準備会社
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
1
融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
2
資金の貸付に係る取引金額159百万円(SGD2,000千)の内訳は、貸付159百万円(SGD2,000千)で
あります。
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3
融資枠5,000百万円、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
4
Nikko Asset Management International Limitedの行った30,369,000株の新株発行増資を、1株
につき1シンガポールドルで当社が引受けたものであります。
5
日本インスティテューショナル証券設立準備株式会社の行った2,000株の新株発行を、1株につき
50千円で当社が引受けたものであります。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
三井住友信託銀行株式会社(非上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2017年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 27,012百万円
負債合計 5,141百万円
純資産合計 21,871百万円
営業収益 15,830百万円
税引前当期純利益 5,266百万円
当期純利益 3,594百万円
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 関連当事者との取引
(1) 財務諸表提出会社と関連当事者の取引
(ア) 財務諸表提出会社の親会社
重要な該当事項はありません。
(イ) 財務諸表提出会社の子会社
議決権等 関連
会社等の 資本金
事業 の所有 当事者 取引金額 期末残高
種類 名称又は 所在地 又は 取引の内容 科目
の内容 (被所有) との (百万円) (百万円)
氏名 出資金
割合(%) 関係
資金の貸付の
返済
554
(シンガ
(SGD
-
-
6,800 千)
ポールドル
(注2)
貨建)
(注1)
貸付金利息
(シンガ
8
ポールドル -
(SGD
-
104 千)
貨建)
(注1)
Nikko Asset
資金の貸付
シンガ アセット
1,807
342,369 関係会社
Management
資金の
直接
1,830
(米国ドル
子会社 ホ゜ー マネジメ
(USD
貸付
International
100.00
(SGD 千) 短期
(USD
ル国 ント業
16,500 千)
貨建)
Limited
16,500 千)
貸付金
(注4)
(注3)
172/181
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
貸付金利息
17 17
(米国ドル
(USD 未収収益 (USD
貨建)
209 千) 209 千)
(注3)
資金の貸付 関係会社
(円貨建) 短期
- 577
(注3) 貸付金
貸付金利息
(円貨建) 未収収益
12 3
(注3)
Nikko AM
131,079
1,021
アセット
Americas
直接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメ - 配当の受取 -
(USD
-
Holding Co., 100.00
ント業
9,000 千)
(注 5)
Inc.
資金の借入
5,364
(米国ドル
(USD
-
-
50,000 千)
貨建)
(注7)
(注6)
資金の借入
Nikko Asset
5,526
181,542
の返済
アセット
Management
資金の (USD
間接
(USD 千)
子会社 米国 マネジメ (米国ドル -
-
借入
50,000 千)
Americas, 100.00
ント業
(注 5) 貨建)
Inc. (注7)
(注6)
借入金利息
65
(米国ドル
-
(USD
-
貨建)
593 千)
(注6)
(注)
取引条件及び取引条件の決定方針等
1
融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
2
取引金額554百万円(SGD6,800千)の内訳は、貸付の返済554百万円(SGD6,800千)であります。
3
融資枠5,000百万円(若しくは5,000百万円相当額の外国通貨)、返済期間1年間のリボルビング・
ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
4
取引金額1,807百万円(USD16,500千)の内訳は、貸付1,807百万円(USD16,500千)であります。
5
Nikko AM Americas Holding Co., Inc.及びNikko Asset Management Americas, Inc.の資本金
は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
6
借入枠USD50,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
しております。
7
取引金額5,364百万円(USD50,000千)及び5,526百万円(USD50,000千)の内訳は、借入5,364百万
円(USD50,000千)及び借入の返済5,526百万円(USD50,000千)であります。
2 親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1) 親会社情報
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
三井住友信託銀行株式会社(非上場)
(2) 重要な関連会社の要約財務情報
当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
下のとおりであります。なお、下記数値は2018年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
場で円貨に換算したものであります。
資産合計 26,768百万円
負債合計 5,586百万円
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
純資産合計 21,181百万円
営業収益 14,075百万円
税引前当期純利益 3,894百万円
当期純利益 2,730百万円
(セグメント情報等)
セグメント情報
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
関連情報
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
す。
(2)有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
1 製品及びサービスごとの情報
当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
2 地域ごとの情報
(1)営業収益
国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
す。
(2)有形固定資産
国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
3 主要な顧客ごとの情報
営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
該当事項はありません。
報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
該当事項はありません。
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第59期 第60期
項目 (自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
1株当たり純資産額 319円40銭 355円59銭
1株当たり当期純利益金額 35円64銭 45円08銭
(注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
め記載しておりません。
2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第59期 第60期
項目 (自 2017年4月1日 (自 2018年4月1日
至 2018年3月31日) 至 2019年3月31日)
当期純利益(百万円) 6,979 8,823
普通株主に帰属しない金額(百万円) - -
普通株式に係る当期純利益(百万円) 6,979 8,823
普通株式の期中平均株式数(千株) 195,794 195,677
希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株
2009年度ストックオプション 2009年度ストックオプション
当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
(1) 1,494,900株、2009年度ス (1) 1,171,500株、2009年度ス
在株式の概要
トックオプション(2) 108,900 トックオプション(2) 75,900
株、2011年度ストックオプ 株、2011年度ストックオプ
ション(1) 2,686,200株、2016 ション(1) 2,055,900株、2016
年度ストックオプション(1) 年度ストックオプション(1)
3,618,000株、2016年度ストッ 3,618,000株、2016年度ストッ
クオプション(2) 3,877,000株 クオプション(2) 3,811,000
株、2017年度ストックオプ
ション(1) 4,356,000株
3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第59期 第60期
項目
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
純資産の部の合計額(百万円) 62,511 69,571
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純資産の部の合計額から控除する金額(百万円) - -
普通株式に係る期末の純資産額(百万円) 62,511 69,571
1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
195,711 195,647
通株式の数(千株)
(重要な後発事象)
該当事項はありません。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
(5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2019年3月末 現在)
銀行法に基づき銀行業を営
むとともに、金融機関の信
三井住友信託銀行株式会社 342,037百万円 託業務の兼営等に関する法
律に基づき信託業務を営ん
でいます。
<再信託受託会社の概要>
名称 :日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
資本金の額 :51,000百万円( 2019年3月末 現在)
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事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
託者(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の
すべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
(2)販売会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2019年3月末 現在)
エース証券株式会社 8,831百万円
株式会社SBI証券 48,323百万円
金融商品取引法に定める第一
フィデリティ証券株式会社 9,257百万円
種金融商品取引業を営んでい
松井証券株式会社 11,945百万円
ます。
マネックス証券株式会社 12,200百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
株式会社秋田銀行 14,100百万円
株式会社阿波銀行 23,452百万円
株式会社香川銀行 12,014百万円
株式会社きらぼし銀行 43,734百万円
銀行法に基づき銀行業を営ん
株式会社第三銀行 37,461百万円
でいます。
株式会社北越銀行 24,538百万円
株式会社北海道銀行 93,524百万円
株式会社三重銀行 15,295百万円
株式会社宮崎銀行 14,697百万円
1,843百万円 信用金庫法に基づき信用金庫
おかやま信用金庫
(出資の総額) の事業を営んでいます。
証券投資信託の設定を行なう
とともに金融商品取引法に定
める金融商品取引業者として
日興アセットマネジメント株式会社 17,363百万円 その運用(投資運用業)を行
なっています。また金融商品
取引法に定める投資助言業務
を行なっています。
(3)投資顧問会社
資本金の額
名 称 事業の内容
( 2019年3月末 現在)
日興アセットマネジメント アジア リ
資産運用に関する業務を営
29百万シンガポールドル
んでいます。
ミテッド
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
ファンドの信託財産に属する有価証券の管理・計算事務などを行ないます。
(2)販売会社
日本におけるファンドの募集、 解約、 収益分配金および償還金の取扱い などを行ないます。
(3)投資顧問会社
投資対象とする各投資信託証券の組入比率について投資助言を行ないます。
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3【資本関係】
(1)受託会社
三井住友信託銀行株式会社 は、日興アセットマネジメント株式会社の発行済株式総数の91.29%を保有し
ております。( 2019年3月末 現在)
(2)販売会社
該当事項はありません。
(3)投資顧問会社
日興アセットマネジメント株式会社の100%子会社である持株会社が、 日興アセットマネジメント アジ
ア リミテッド の発行済株式総数の100%を保有しております。( 2019年3月末 現在)
第3【その他】
(1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
書)」という名称を使用します。
(2)目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
② ファンドの基本的性格など
③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
⑤ 目論見書の使用開始日
(3)目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。
⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
⑨ 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
に受益者の意向を確認する旨の記載。
⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
載。
(4)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者
の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
載することがあります。
(5)目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」
「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
内容の記載とすることがあります。
(6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
(7)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
(8)交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用
がない旨の記載。
② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
らない旨の記載。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
③ 分配金は、投資信託の純資産から支払われるので、分配金が支払われると、その金額相当分、基準
価額は下がる旨。分配金は、計算期間中に発生した運用収益を超えて支払われる場合がある旨。投
資 者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合がある旨の記載。
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独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年6月13日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 羽 太 典 明
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」
に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の
財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について
監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興
アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす
べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
2019年8月28日
日興アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御 中
PwCあらた有限責任監査法人
指定有限責任社員
佐 々 木 貴 司
公認会計士
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 辻 村 和 之
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」
に掲げられているスマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)の2019年1月22日から2019年7月22日までの特定期間
の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、 スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)の2019年7月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
特定期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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