上場インデックスファンドTOPIX 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第18期(平成30年7月9日-令和1年7月8日)

提出書類 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成30年7月9日-令和1年7月8日)
提出日
提出者 上場インデックスファンドTOPIX
カテゴリ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年10月8日       提出
      【計算期間】                      第18期(自     2018年7月9日至        2019年7月8日)
      【ファンド名】                      上場インデックスファンドTOPIX
      【発行者名】                      日興アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        安倍 秀雄
      【本店の所在の場所】                      東京都港区赤坂九丁目7番1号
      【事務連絡者氏名】                      新屋敷 昇
      【連絡場所】                      東京都港区赤坂九丁目7番1号
      【電話番号】                      03-6447-6147
      【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所
                            東京都中央区日本橋兜町2番1号
                                   1/161














                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     第一部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

      ① ファンドの目的
      ② ファンドの基本的性格













       1 ) 商品分類
                                   2/161




                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       ( 注 ) 当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ◇追加型投信
        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
        ンドをいいます。
       ◇国内
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉と
        する旨の記載があるものをいいます。
       ◇株式
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨
        の記載があるものをいいます。
       ◇ETF
        投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する
        証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信
        託をいいます。
       ◇インデックス型
        目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるものをい
        います。
       2 ) 属性区分

                                   3/161









                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       ( 注 ) 当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
       ◇株式 一般
        当ファンドは、株式に投資を行ないます。「株式 一般」とは、大型株、中小型株属性にあてはまらな
        い全てのものをいいます。
       ◇年1回
        目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
       ◇日本
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載が
        あるものをいいます。
        上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。

        上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
        ジ(http     ▲ ://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
      ③ ファンドの特色

                                   4/161















                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      ④ 信託金限度額















       ・ 30兆円   相当額を限度として有価証券または金銭を追加信託することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
     (2)【ファンドの沿革】

        2001年12月20日
        ・ファンドの信託契約締結、運用開始
        2002年    1月  9日
        ・ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場
     (3)【ファンドの仕組み】

      ① ファンドの仕組み
                                   5/161

                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     㬀  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、









       交換および買取        りに  関する業務      の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
     㬀  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
      ② 委託会社の概況(           2019年7月末      現在)

       1)資本金
         17,363百万円
       2)沿革
         1959年:日興證券投資信託委託株式会社として設立
         1999年:日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
       3)大株主の状況
             名  称                   住  所                所有株数        所有比率
        三井住友     トラスト・ホール
                        東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       179,869,100株         91.29%
        ディングス      株式会社
                        6 Shenton     Way,   #46-00,     DBS  Building
        DBS  Bank   Ltd.
                                                14,283,400株         7.24%
                        Tower   One,   Singapore      068809
     2【投資方針】

     (1)【投資方針】

       ・ TOPIX(東証株価指数)               に採用されている銘柄の株式に投資を行ない、信託財産中に占める各銘柄
        の株数の比率を        TOPIX(東証株価指数)               における個別銘柄の株数の構成比率に相当する比率に維持
        することを目的とした運用を行ない、                    TOPIX(東証株価指数)               の動きに連動する投資成果をめざし
        ます。
       ・次に掲げる場合には、信託財産の構成を調整するための指図を行なうことがあります。
        ① TOPIX(東証株価指数)               の計算方法が変更された場合
                                   6/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        ② TOPIX(東証株価指数)               に採用されている銘柄の変更または資本異動などにより、                               TOPIX
         (東証株価指数)         における個別銘柄の時価総額の修正が行なわれた場合
        ③追加信託および         受益権   と株式との交換の指図を行なう場合
        ④その他連動性を維持するために委託会社が必要と認めた場合
       ・ TOPIX(東証株価指数)               への連動率を向上させるため、資金動向に応じて約款に定める有価証券指
        数等先物取引などを行なう場合があります。
       ・ファンドが信託を終了することとなった場合は、上記の方針のような運用ができない場合があります。
     (2)【投資対象】

        TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式を主要投資対象とします。
       ① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1)有価証券
        2)デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第                               20項に規定するものをいい、               約款  第26条に
          定めるものに限ります。)
        3)金銭債権
       ② 主として株式に投資するほか、次に掲げる株式以外の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定
         により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)および金融商品(金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用す
         ることができます。
        1)預金
        2)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第                                14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。)
        3)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第                          14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        4)コール・ローン
       ③ 次の取引ができます。
        1)先物取引等
        2)有価証券の貸付
     (3)【運用体制】

                                   7/161










                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ※上記体制は      2019年7月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。















     (4)【分配方針】

      ① 収益分配方針
       1)信託財産から生ずる配当等収益(                    配当金   、利子、貸付有価証券に係る品貸料およびこれらに類する収
         益から支払利息を控除した額をいいます。)と前期から繰り越した分配準備積立金は、毎計算期末に
         おいて諸経費、約款に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、前期から
         繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者に分配し
         ます。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したときは分配準
         備積立金として積み立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、諸経費、約款に定める報
         酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額ならびに負数の分配準備積立金を控除しきれないと
         きは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。
       2)毎計算期末に信託財産から生じたイ)に掲げる利益の合計額は、ロ)に掲げる損失を控除し、繰越欠
                                   8/161

                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰り越します。
         イ)有価証券売買益(評価益を含む)、                     先物取引等取引益(評価益を含む)                   、 追加信託差益金、         交換
           差益金
         ロ)有価証券売買損(評価損を含む)、                     先物取引等取引損         (評価損を含む)         、 追加信託差損金、         交換
           差損金
      ② 収益分配金の支払い
        原則として受託会社が、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、受益者があらかじめ指
        定した預金口座などに振り込みます。なお、受益者が取扱会社と別途収益分配金の取扱いに係る契約を
        締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
     (5)【投資制限】

      ① 約款に定める投資制限
       1)株式への投資割合には、制限を設けません。
       2)投資することを指図する株式は、原則としてTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株
         式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当により取得する株式については、この限り
         ではありません。
       3)外貨建資産への投資は行ないません。
       4)わが国の金融商品取引所における東証株価指数先物取引および東証株価指数オプション取引ならびに
         外国の金融商品取引所における東証株価指数先物取引および東証株価指数オプション取引と類似の取
         引を行なうことの指図をすることができます。
       5)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式の貸付の指図をすることができます。
         株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額
         を超えないものとします。
       6)  デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法
         により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       7)  一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、     委託会社     は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
      ② 法令による投資制限
        同一法人の発行する株式(投資信託及び投資法人に関する法律)
        同一法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行なう投資信託全体で、当該株式の議決権
        の過半数を保有することとなる取引は行ないません。
     3【投資リスク】

     (1)ファンドのリスク
        当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。お申込みの際は、当ファンドのリス
        クを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行なっていただく必要があります。
        ・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資

         元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属
         します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
        ・当ファンドは、主に            株式  を投資対象としますので、              株式  の価格の下落や、         株式  の発行体の財務状況や
         業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。
        当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

        ① 価格変動リスク
          一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
          します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
          ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
          ります。
                                   9/161

                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        ② 流動性リスク
          市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
          に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
          できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
          果、不測の損失を被るリスクがあります。
        ③ 信用リスク
          一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
          重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から、発行体
          の株式などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が
          値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
          廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、
          ファンドにおいて重大な損失が生じるリス                      クがあります。
        ④ 有価証券の貸付などにおけるリスク
          有価証券の貸付行為などにおいては、取引相手先リスク(取引の相手方の倒産などにより貸付契約
          が不履行になったり、契約が解除されたりするリスク)を伴ない、その結果、不測の損失を被るリ
          スクがあります。貸付契約が不履行や契約解除の事態を受けて、貸付契約に基づく担保金を用いて
          清算手続きを行なう場合においても、買戻しを行なう際に、市場の時価変動などにより調達コスト
          が担保金を上回る可能性もあり、不足金額をファンドが負担することにより、その結果ファンドに
          損害が発生する恐         れがあります。
        < TOPIX(東証株価指数)               と基準価額の主なカイ離要因>

         当ファンドは、基準価額の変動率を                   TOPIX(東証株価指数)               の変動率に一致させることをめざし
         ますが、次のような要因があるため、同指数と一致した推移をすることをお約束できるものではあり
         ません。
         ・ TOPIX(東証株価指数)               の採用銘柄の変更や          資本異動     などによってポートフォリオの調整が行
          なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受ける可能性があること、
          また、信託報酬、売買委託手数料、監査費用などの費用をファンドが負担すること。
         ・ 組入銘柄の配当金や          有価証券の貸付による品貸料が発生すること。
         ・先物取引等のデリバティブ取引を利用した場合、当該取引の値動きと                                     TOPIX(東証株価指数)
          の採用銘柄の一部または全部の値動きが一致しないこと。
        ◇ 金融商品取引所で取引される市場価格と基準価額のカイ離
          当ファンドは東京証券取引所に上場され公に取引されますが、市場価格は、主に当ファンドの需
          要、当ファンドの運用成果および投資者が代替的な投資と比較して当ファンドが全般的にどの程度
          魅力的であるか、などの評価に左右されます。したがって、当ファンドの市場価格が、基準価額を
          下回って取引されるかまたは上回って取引されるかは予測することはできません。
        <その他の留意事項>

        ・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
         証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
         済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
         により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
         投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
         り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得                                                   ・
         交換  の取り扱いを停止することもあります。
        ・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得                        ・交換   の停止に関する事項
         ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
         に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得                                ・交換   の取扱いを停止する場合があり
         ます。
        ・運用制限や規制上の制限に関する事項
         関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、委託会
         社またはその関連会社が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該                                          銘柄の売買が制限さ
         れることがあります。また、委託会社またはその関連会社が行なう投資または他の運用業務に関連し
         て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
                                  10/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         響を及ぼす可能性や          インデックスと基準価額がカイ離する可能性                       があります。
        ・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
         ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
     (2)リスク管理体制

     ■全社的リスク管理









      当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理                                /コンプライアンス業務担当               部門を設置し、
      全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
      状況  についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、                                           リスク管理状況につ
      いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
      役会に対して全体的な活動状況を報告しております。                            両委員会およびそれに関連する部門別会議において
      は、法令遵守状況や          各種リスク(運用リスク、事務リスク、システムリスクなど)に関するモニタリングと
      その報告に加えて、          重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築など
      の支援   に努めております。
     ■ 運用状況の評価・分析および運用リスク管理
      ファンド財産について運用状況の評価・分析                        および運用リスクの管理状況をモニタリングします。                            運用パ
      フォーマンスおよび          運用  リスクに係る評価と分析の結果については運用                        リスク   会議に報告し、        運用リスクの
      管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加え
      て外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているか
      などのモニタリングを行なっています。
     ■法令など遵守状況のモニタリング
      運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
      行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
      指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
     ※上記体制は      2019年7月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。
                                  11/161



                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について











     東証株価指数(TOPIX、配当込)

     当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考
     慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属しま
     す。
     MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込、円ベース)

     当指数は、MSCI         Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
     たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI                                           Inc.   に帰属します。
     MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込、円ベース)

     当指数は、MSCI         Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
     す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI                                      Inc.   に帰属します。
     NOMURA-BPI国債

     当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
     お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
     象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
     負いません。
     FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

     当指数は、FTSE         Fixed   Income    LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE                                 Fixed   Income
                                  12/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE                              Fixed   Income    LLCが有しています。
     JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし、円ベース)

     当指数は、J.P.         Morgan    Securities      LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
     した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P.                                             Morgan    Securities      LLC
     に帰属します。
     4【手数料等及び税金】

     (1)【申込手数料】

        販売会社は、取得申込者から、                販売会社が独自に定める手数料                および当該手数料に係る消費税等相当額
        を徴収することができるものとします。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         
         トの対価です。
     (2)【換金(解約)手数料】

      ① 換金手数料
        販売会社は、受益者が            交換  を行なうときおよび受益権の買取りを行なうときは、当該受益者から、販売
        会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものとしま
        す。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。
      ② 信託財産留保額
        ありません。
     (3)【信託報酬等】

      ① 信託報酬
        信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年                                       0.242%    (税抜0.22%)以内
        (有価証券届出書提出日現在、年                 0.0968%     (税抜0.088%))の率を乗じて得た額とします。
      ② 信託報酬の配分
        当ファンドの信託報酬が税抜0.088%(有価証券届出書提出日現在)の場合の配分(年率)は、以下の通
        りとします。
            信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
            合計          委託会社           受託会社
           0.088%           0.060%           0.028%
                 委託した資金の運用の対価

          委託会社
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
         ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

      ③ 支払時期
        信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、                                日々計上され、        毎計算期末または信託終
        了のときに、信託財産から支払います。
     (4)【その他の手数料等】

        信託財産に関する以下の             費用・報酬      およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託
        財産から支払います。
        ① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および先物・オプション取引などに要する費
                                  13/161

                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          用。
        ② 信託財産の財務諸表の監査に要する費用(日々、計上されます。)。
        ③ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
          息。
        ④ 有価証券の貸付を行なった場合に限り、その対価としての品貸料に                                     0.55  (税抜0.5)      以内(有価証券
          届出書提出日現在、          0.55  (税抜0.5)      )を乗じて得た貸付有価証券関連報酬。委託会社と受託会社の
          配分は   1:1   とし、信託報酬と同時期に支払います。
        ⑤ 受益権の上場に係る費用ならびに「TOPIX(東証株価指数)」その他これに類する標章の使用
          料。
         ※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。

        * 監査費用、売買委託手数料など                は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もる
         ことができないため、表示することができません。
        投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異

        なりますので、表示することができません。
     (5)【課税上の取扱い】

        課税上は、      特定株式     投資信託として取り扱われます。公募                    株式  投資信託は税法上、少額投資非課税制度
        の適用対象です。
      ① 個人受益者の場合
       1)受益権の売却時の課税
         売却時の差益(譲渡益)については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)
         の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口
         座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税
         率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
       2)収益分配金の受取り時の課税
         収益分配金は配当所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収
         (原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税ま
         たは総合課税(        配当控除の適用があります。               )のいずれかを選択することもできます。
         㭸멛驵㍔䩻䤰欰蠰訰Ř瑦䈰湝෿ࢋ牮Ⅴ൙ㇿर欰搰䐰昰漰Ŏ੘㑨⩟ཻ䤰溋牮ⅶ쨰Ŏ੘㑨⩟ཻ䤰溑䵟
         等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)と損益通算が可能で
         す。また、売却時の差益(譲渡益)、収益分配金および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選
         択したものに限ります。)については、上場株式等の譲渡損失と損益通算が可能です。
         㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞꘰ౡ᭹ᨀ一䤀匀䇿࠰쬰ﰰ뗿रര鈰呒⥵⠰湘㑔࠰ū칞琰Ş璕錀㄀㈀ぎݑ蘰湻쑖来뀰弰殌
         入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用
         になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
         が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)をご利用の場合、20歳未満
         の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が5年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
       3)受益権と       現物株式     との交換
         受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、受益権の売却時と同様の取扱いとなりま
         す。
      ② 法人受益者の場合
       1)受益権の売却時の課税
         受益権の売却価額と取得価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
       2)収益分配金の受取り時の課税
        ・収益分配金は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれ、他の法人
         所得と合算して課税されます。
        ・収益分配金は、原則として益金不算入の対象となります。
       3)受益権と       現物株式     との交換
         受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、受益権の売却時と同様の取扱いとなりま
                                  14/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         す。
     ※上記は    2019年10月8日       現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
      更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めし
      ます。
     5【運用状況】

     【上場インデックスファンドTOPIX】

     以下の運用状況は2019年             7月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     (1)【投資状況】

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

               株式                日本           4,167,693,084,640                99.75
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                           ―            10,383,902,980               0.25
                合計(純資産総額)                           4,178,076,987,620               100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

       株価指数先物取引           買建         日本              10,351,260,000                   0.25
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                      数量又は
          種類       銘柄名       業種           単価       金額       単価       金額    比率
      地域                      額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     日本     株式   トヨタ自動車          輸送用機      20,725,000       6,891.47    142,825,804,700         7,024.00    145,572,400,000       3.48
                        器
     日本     株式   ソフトバンクグループ          情報・通      14,480,200       5,190.55    75,160,202,110         5,628.00    81,494,565,600      1.95
                        信業
     日本     株式   ソニー          電気機器      12,481,300       5,938.67    74,122,425,000         6,170.00    77,009,621,000      1.84
     日本     株式   三菱UFJフィナンシャ           銀行業     126,270,900        526.71    66,508,310,490          524.20    66,191,205,780      1.58
            ル・グループ
     日本     株式   日本電信電話          情報・通      12,482,000       5,123.75    63,954,697,900         4,922.00    61,436,404,000      1.47
                        信業
     日本     株式   武田薬品工業           医薬品     16,236,300       3,877.27    62,952,562,900         3,635.00    59,018,950,500      1.41
     日本     株式   キーエンス          電気機器       912,800      66,528.22     60,726,965,000        63,130.00     57,625,064,000      1.38
     日本     株式   三井住友フィナンシャルグ           銀行業     12,928,500       3,839.94    49,644,721,200         3,807.00    49,218,799,500      1.18
            ループ
     日本     株式   リクルートホールディング          サービス      12,730,500       3,563.58    45,366,229,100         3,718.00    47,331,999,000      1.13
            ス            業
     日本     株式   KDDI          情報・通      14,960,200       2,732.47    40,878,320,950         2,853.50    42,688,930,700      1.02
                        信業
                                  15/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     日本     株式   任天堂          その他製      1,064,400      40,512.50     43,121,511,000        40,100.00     42,682,440,000      1.02
                        品
     日本     株式   本田技研工業          輸送用機      15,689,100       2,837.02    44,510,360,400         2,710.50    42,525,305,550      1.02
                        器
     日本     株式   みずほフィナンシャルグ           銀行業     249,251,700        158.69    39,554,200,050          154.40    38,484,462,480      0.92
            ループ
     日本     株式   東京海上ホールディングス           保険業      6,559,400       5,594.69    36,697,825,200         5,797.00    38,024,841,800      0.91
     日本     株式   三菱商事           卸売業     12,853,800       2,940.99    37,802,926,350         2,936.50    37,745,183,700      0.90
     日本     株式   東海旅客鉄道           陸運業      1,665,200      21,678.76     36,099,482,500        21,920.00     36,501,184,000      0.87
     日本     株式   花王           化学     4,514,900       8,301.08    37,478,578,600         7,979.00    36,024,387,100      0.86
     日本     株式   信越化学工業           化学     3,209,800      10,011.36     32,134,486,100        11,155.00     35,805,319,000      0.86
     日本     株式   第一三共           医薬品      5,322,100       5,833.59    31,046,968,900         6,647.00    35,375,998,700      0.85
     日本     株式   ファナック          電気機器      1,767,200      19,984.86     35,317,246,000        19,530.00     34,513,416,000      0.83
     日本     株式   ダイキン工業           機械     2,538,700      14,455.89     36,699,189,500        13,585.00     34,488,239,500      0.83
     日本     株式   東日本旅客鉄道           陸運業      3,307,000      10,133.08     33,510,118,100        10,005.00     33,086,535,000      0.79
     日本     株式   日本電産          電気機器      2,238,000      14,791.06     33,102,413,000        14,715.00     32,932,170,000      0.79
     日本     株式   日立製作所          電気機器      8,372,200       4,106.43    34,379,854,700         3,892.00    32,584,602,400      0.78
     日本     株式   HOYA          精密機器      3,744,200       7,976.20    29,864,492,600         8,405.00    31,470,001,000      0.75
     日本     株式   オリエンタルランド          サービス      2,100,000      13,847.50     29,079,753,500        14,440.00     30,324,000,000      0.73
                        業
     日本     株式   NTTドコモ          情報・通      11,554,700       2,541.37    29,364,829,350         2,615.00    30,215,540,500      0.72
                        信業
     日本     株式   キヤノン          電気機器      10,011,600       3,182.88    31,865,744,600         2,970.50    29,739,457,800      0.71
     日本     株式   資生堂           化学     3,695,400       8,095.71    29,916,906,400         8,046.00    29,733,188,400      0.71
     日本     株式   セブン&アイ・ホールディ           小売業      7,677,600       3,851.94    29,573,716,000         3,728.00    28,622,092,800      0.69
            ングス
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

         種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

         株式        国内    水産・農林業                             0.11
                    鉱業                             0.27
                    建設業                             2.76
                    食料品                             4.02
                    繊維製品                             0.63
                    パルプ・紙                             0.27
                    化学                             7.32
                    医薬品                             5.57
                    石油・石炭製品                             0.59
                    ゴム製品                             0.76
                    ガラス・土石製品                             0.84
                    鉄鋼                             0.85
                    非鉄金属                             0.75
                    金属製品                             0.58
                    機械                             5.03
                    電気機器                             13.84
                    輸送用機器                             7.73
                    精密機器                             2.13
                                  16/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                    その他製品                             2.19
                    電気・ガス業                             1.69
                    陸運業                             4.66
                    海運業                             0.17
                    空運業                             0.55
                    倉庫・運輸関連業                             0.20
                    情報・通信業                             9.01
                    卸売業                             4.94
                    小売業                             4.63
                    銀行業                             5.79
                    証券、商品先物取引業                             0.72
                    保険業                             2.38
                    その他金融業                             1.09
                    不動産業                             2.42
                    サービス業                             5.26
        合  計                                          99.75
     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

                                                           投資

     資産の種類         取引所            名称       建別   数量    通貨    契約額等(円)       評価額(円)       比率
                                                           (%)
     株価指数先物     大阪取引所           東証株価指数先物 2019年            買建     661 日本円      10,421,945,380       10,351,260,000        0.25
       取引              09月
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                            純資産総額(百万円)              1口当たり純資産額(円)

                                                      東京証券取引所
              期別
                                                      取引価格(円)
                           分配落ち        分配付き       分配落ち       分配付き
      第9計算期間末         (2010年    7月  8日)        226,138        229,413       850.67       862.99         851
      第10計算期間末          (2011年    7月  8日)        259,711        264,533       865.65       881.72         868
      第11計算期間末          (2012年    7月  8日)        378,397        384,822       768.54       781.59         769
      第12計算期間末          (2013年    7月  8日)        602,953        612,496      1,173.87       1,192.45         1,174
      第13計算期間末          (2014年    7月  8日)        790,486        803,304      1,280.23       1,300.99         1,281
      第14計算期間末          (2015年    7月  8日)       1,238,974        1,255,990       1,593.91       1,615.80         1,595
      第15計算期間末          (2016年    7月  8日)       1,149,571        1,173,804       1,217.26       1,242.92         1,216
      第16計算期間末          (2017年    7月  8日)       2,366,170        2,403,721       1,624.47       1,650.25         1,624
                                  17/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      第17計算期間末          (2018年    7月  8日)       3,351,921        3,413,173       1,712.85       1,744.15         1,713
      第18計算期間末          (2019年    7月  8日)       4,151,311        4,238,348       1,601.15       1,634.72         1,602
                  2018年    7月末日       3,555,769            ―   1,775.39          ―     1,775
                     8月末日       3,556,871            ―   1,757.53          ―     1,756
                     9月末日       3,848,508            ―   1,855.00          ―     1,856
                     10月末日          3,596,312            ―   1,680.36          ―     1,680
                     11月末日          3,728,978            ―   1,702.42          ―     1,702
                     12月末日          3,482,570            ―   1,527.86          ―     1,529
                  2019年    1月末日       3,733,690            ―   1,602.90          ―     1,603
                     2月末日       3,879,720            ―   1,644.41          ―     1,644
                     3月末日       3,933,623            ―   1,645.62          ―     1,646
                     4月末日       4,107,754            ―   1,672.83          ―     1,673
                     5月末日       3,934,427            ―   1,564.05          ―     1,565
                     6月末日       4,182,675            ―   1,606.54          ―     1,606
                     7月末日       4,178,076            ―   1,587.74          ―     1,589
     (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

     ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金(円)

         第9期       2009年    7月  9日~2010年      7月  8日                           12.3200
         第10期        2010年    7月  9日~2011年      7月  8日                           16.0700
         第11期        2011年    7月  9日~2012年      7月  8日                           13.0500
         第12期        2012年    7月  9日~2013年      7月  8日                           18.5800
         第13期        2013年    7月  9日~2014年      7月  8日                           20.7600
         第14期        2014年    7月  9日~2015年      7月  8日                           21.8900
         第15期        2015年    7月  9日~2016年      7月  8日                           25.6600
         第16期        2016年    7月  9日~2017年      7月  8日                           25.7800
         第17期        2017年    7月  9日~2018年      7月  8日                           31.3000
         第18期        2018年    7月  9日~2019年      7月  8日                           33.5700
     ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率(%)

         第9期       2009年    7月  9日~2010年      7月  8日                            △1.48
         第10期        2010年    7月  9日~2011年      7月  8日                             3.65
         第11期        2011年    7月  9日~2012年      7月  8日                            △9.71
         第12期        2012年    7月  9日~2013年      7月  8日                            55.16
         第13期        2013年    7月  9日~2014年      7月  8日                            10.83
         第14期        2014年    7月  9日~2015年      7月  8日                            26.21
         第15期        2015年    7月  9日~2016年      7月  8日                           △22.02
                                  18/161

                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         第16期        2016年    7月  9日~2017年      7月  8日                            35.57
         第17期        2017年    7月  9日~2018年      7月  8日                             7.37
         第18期        2018年    7月  9日~2019年      7月  8日                            △4.56
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

       計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
       た数に100を乗じた数です。
     (4)【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数(口)            解約口数(口)

         第9期       2009年    7月  9日~2010年      7月  8日             127,653,000            73,867,906
         第10期        2010年    7月  9日~2011年      7月  8日             72,871,300            38,684,676
         第11期        2011年    7月  9日~2012年      7月  8日             263,649,600            71,312,149
         第12期        2012年    7月  9日~2013年      7月  8日             199,396,100            178,109,648
         第13期        2013年    7月  9日~2014年      7月  8日             216,920,100            113,108,630
         第14期        2014年    7月  9日~2015年      7月  8日             337,726,500            177,866,039
         第15期        2015年    7月  9日~2016年      7月  8日             240,119,800            73,043,677
         第16期        2016年    7月  9日~2017年      7月  8日             757,397,200            245,213,668
         第17期        2017年    7月  9日~2018年      7月  8日             658,406,900            158,062,049
         第18期        2018年    7月  9日~2019年      7月  8日             730,718,600            94,941,417
     (注)解約口数は交換口数を表示しております。

     ≪参考情報≫

                                  19/161










                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     第2【管理及び運営】
















     1【申込(販売)手続等】

     (1)申込方法
       ・取得申込者は、販売会社所定の方法により、その保有する株式をもって取得の申込みを行なうものとし
        ます。当該株式は、TOPIX(東証株価指数)における各構成銘柄の株式の数の構成比率に相当する
        ものとして委託会社が定める比率により構成される各銘柄の株式とします。申込時において、販売会社
        が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
       ・なお、拠出された株式の評価額が、取得する受益権口数の評価額(取得申込受益権口数に取得申込受付
                                  20/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        日の基準価額を乗じて得た額)に満たない場合、その差額に相当する部分に限り金銭をもって充当する
        ことができます。また取得申込者が、TOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式の発行
        会 社またはその子会社(会社法第2条第3号に規定する子会社をいいます。当該発行会社を含めて以下
        「発行会社等」といいます。)である場合には、取得申込みに係る株式のうち当該発行会社等の株式の
        評価額に相当する部分に限り金銭をもって充当することができます。
       ・当ファンドは、東京証券取引所に上場しております。委託会社は、当該金融商品取引所が定める諸規則
        などを遵守し、当該金            融商品取引所が諸規則などに基づいて行なう売買取引の停止または上場廃止その
        他の措置に従うものとします。
     (2)申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
     (3)取扱時間
        原則として、午後3時までに販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。ただ
        し、取得申込者がTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式の発行会社等である場合の
        受付締切時間は午後2時までとします。なお、販売会社によっては、取得の申込みの受付締切時間およ
        び受付方法が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     (4)取得申込日が次に該当することとなる場合には、取得の申込みの受付は行ないません。
        1)TOPIX(東証株価指数)構成銘柄の権利落日(                             配当落日     を除きます。)の前営業日以降の                 3営
          業日間
        2)TOPIX(東証株価指数)構成銘柄の変更および                             増減資などに伴なう株数             の変更日の3営業日前
          以降の6営業日間
        3)ファンドの計算期間終了日(決算日)の                       2営業日前      以降の   2営業日間      (ただし、計算期間終了日が
          休業日の場合は、当該計算期間終了日の                     3営業日前      以降の   3営業日間      )
        4)ファンドが信託を終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
        5)1)~4)のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあ
          るやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
        なお、上記1)~4)に該当する期日および期間であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向な
        どに鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微であるなどと判断される期日および期間については、取得の申
        込みを受け付ける場合があります。
     (5)申込単位
        ユニット株式の評価額を取得申込受付日の基準価額で除した口数(100口未満切上げ)を申込単位とし、
        その整数倍とします。
     ( 6 )受付の中止および取消
                        ;
        委託会社は、金融商品取引所                における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情がある
        ときは、取得の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すこ
        とができます。
         㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻             16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
     2【換金(解約)手続等】

     (1)受益権の解約
        受益者は、信託期間中において解約の請求をすることはできません。
     (2)受益権と信託財産に属する株式との交換
      ① 受益者は、委託会社が指定する販売会社に対し、最小交換請求口数の整数倍の受益権をもって、当該受
        益権の信託財産に対する持分に相当する株式と交換すること(以下「交換」といいます。)を請求する
        ことができます。最小交換請求口数とは、当該口数に交換請求日の基準価額を乗じて得た額が、交換請
        求日において委託会社がTOPIX(東証株価指数)に連動すると想定する、TOPIX(東証株価指
        数)における各構成銘柄の評価額の合計に相当する口数として委託会社が定める口数とします。
      ② 受益者が交換によって取得できる個別銘柄の株数は、交換請求日の基準価額に基づいて計算された株数
        とし、金融商品取引所が定める一売買単位(以下「取引所売買単位」といいます。)の整数倍としま
        す。
      ③ 交換請求日の午後3時までに委託会社に交換請求をして受理されたものを、当日の受付分として取り扱
        います。ただし、受益者がTOPIX(東証株価指数)に採用されている銘柄の株式の発行会社等であ
                                  21/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        る場合の受付締切時間は午後2時までとします。なお、販売会社によっては、交換請求の受付締切時間
        および受付方法が異なる場合がありますので、詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ④ 受益者は交換時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支
        払うものとします。
      ⑤ 交換請求日が次に該当することとなる場合には、交換請求の受付は行ないません。
        1)TOPIX(東証株価指数)構成銘柄の権利落日(                             配当落日     を除きます。)の前営業日以降の                 3営
          業日間
        2)TOPIX(東証株価指数)構成銘柄の変更および                             増減資などに伴なう株数             の変更日の3営業日前
          以降の6営業日間
        3)ファンドの計算期間終了日(決算日)の                       2営業日前      以降の   2営業日間      (ただし、計算期間終了日が
          休業日の場合は、当該計算期間終了日の                     3営業日前      以降の   3営業日間      )
        4)ファンドが信託を終了することとなる場合において、信託終了日の直前5営業日間
        5)1)~4)のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れのあ
          るやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
        なお、上記1)~4)に該当する期日および期間であっても、信託財産の状況、資金動向、市況動向な
        どに鑑み、信託財産に及ぼす影響が軽微であるなどと判断される期日および期間については、交換請求
        を受け付ける場合があります。
      ⑥ 交換請求を行なった受益者が交換に係る株式の発行会社等である場合には、委託会社は、交換請求を受
        け付けた口数から当該発行会社等の株式の評価額の合計に相当する金額に相当する口数を除いた口数の
        受益権と、取引所売買単位の整数倍となる株式(当該発行会社等の株式を除きます。)を交換するもの
        とします。
      ⑦ 受託会社は、原則として販売会社に交換請求日から起算して                                  3営業日目      から信託財産に属する株式の交
        付を行ないます。当該販売会社は、受託会社から交付を受けた株式を所定の手続きを経て受益者に速や
        かに交付するものとします。
      ⑧ 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、約款に定める運用の基本方針に
        沿った運用に支障をきたす恐れがあると判断した場合は、交換請求の受付を中止すること、および既に
        受け付けた交換請求の受付を取り消すことができます。
      ⑨ 交換請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の交換請求を撤回できます。ただ
        し、受益者がその交換請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算
        日に交換請求を受け付けたものとして取り扱います。
     (3)受益権の買取り
      ① 受益者は、保有する受益権口数の合計が金融商品取引所の定める受益権の取引単位に満たない場合は、
        委託会社が指定する販売会社に当該受益権の買取りを請求することができます。
      ② 原則として、午後3時までに委託会社が指定する販売会社において所定の事務手続きが完了したものを
        当日の受付分とします。受益権の買取価額は、買取約定日の基準価額とします。
      ③ 受益者は買取時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支
        払うものとします。
      ④ 委託会社が指定する販売会社は、金融商品取引所における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを
        得ない事情があるときは、委託会社との協議に基づいて買取りを中止すること、および既に受け付けた
        買取りを取り消すことができます。
      ⑤ 買取請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止当日の買取請求を撤回できます。ただ
        し、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算
        日に買取請求を受け付けたものとして取り扱います。
     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】

      ① 基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                   資産  (受入担保金代用有価証券を除きます。)                      を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。      なお、ファンドは         100口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
                                  22/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      ② 有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って                                               時価評価     しま
        す。
        <主な資産の評価方法>
        ◇国内上場株式
         原則として、基準価額計算日におけるわが国の金融商品取引所の最終相場で評価します。
      ③ 基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        <委託会社の照会先>
           日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス         www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号 0120-25-1404
               午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
     (2)【保管】

        該当事項はありません。
     (3)【信託期間】

        無期限とします(2001年12月20日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終
        了させることがあります。
     (4)【計算期間】

        毎年7月9日から翌年7月8日までとします。
     (5)【その他】

      ① 信託の終了(繰上償還)
       1)委託会社は、受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させることができます。
       2)この場合、あらかじめ、その旨およびその理由などを公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付し
         ます。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原則として公告を行ないません。
       3)この繰上償還に異議のある受益者は、一定の期間内(1ヵ月以上で委託会社が定めます。以下同
         じ。)に異議を述べることができます。(後述の「異議の申立て」をご覧ください。)
       4)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「異議の申立て」の規定は適用せず、信託契約を解約
         し繰上償還させます。
         イ)  受益権の口数が300万口            を下回ることとなった場合
         ロ)受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
                                  23/161

                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         ハ)  TOPIX(東証株価指数)               が廃止された場合
         ニ)  TOPIX(東証株価指数)               の計算方法の変更などに伴なって委託会社または受託会社が必要と
           認めた信託約款の変更が、異議申立の結果、行なわれないこととなった場合
         ホ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、一定の期間を設けてその
           公告および書面の交付が困難な場合
         ヘ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ト)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じ、異議申立
           の結果、信託約款の変更が成立の場合を除きます。)
         チ)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
       5)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
      ② 信託約款の変更
       1)委託会社は、受託会社と合意の上、この信託約款を変更することができます。信託約款の変更を行な
         う際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       2)この変更事項のうち、その内容が重大なものについては、あらかじめ、その旨およびその内容などを
         公告し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合
         は、原則として公告を行ないません。
       3)この信託約款の変更に異議のある受益者は、一定の期間内に異議を述べることができます。(後述の
         「 異議の申立て」をご覧ください。)
       4)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「異議の申
         立て」の規定を適用します。
      ③ 異議の申立て
       1)繰上償還または信託約款の重大な変更に対して、受益者は一定の期間内に委託会社に対して所定の手
         続きにより異議を述べることができます。一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益
         権総口数の二分の一を超えるときは、繰上償還または信託約款の変更は行ないません。
       2)委託会社は、繰上償還または信託約款の変更を行なわない場合は、その旨およびその理由などを公告
         し、かつ知られたる受益者に書面を交付します。ただし、全ての受益者に書面を交付した場合は、原
         則として公告を行ないません。
       3)なお、一定の期間内に、異議を述べた受益者の受益権口数が受益権総口数の二分の一以下で、繰上償
         還、信託約款の変更を行なう場合は、異議を述べた受益者は受託会社に対し、自己に帰属する受益権
         を信託財産をもって買い取るべき旨を請求できます。
      ④ 公告





        公告は日本経済新聞に掲載します。
      ⑤  信託終了時の交換等
       1)ファンドが信託を終了することとなる場合は、交換に必要な受益権口数を有する受益者に対しては、
         信託終了時における当該受益権の信託財産に対する持分に相当する                                   株式  を当該受益権として振替口座
         簿に記載または記録されている振替受益権と引き換えに交換するものとします。
       2)交換は、委託会社の指定する販売会社で取り扱うものとします。
                                  24/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       3)受益者が取得する個別銘柄の                 株数  は、償還価額に基づいて計算された                   株数  とし、取引所売買単位の整
         数倍とします。
       4)受益者は交換時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を
         支払うものとします。
       5)受益者が       TOPIX(東証株価指数)               構成銘柄である株式の発行会社等である場合は、当該発行会社
         等の株式の評価額の合計に相当する受益権について金銭をもって返還するものとします。
       6)交換に必要な受益権口数を有しない受益者は、償還価額をもって委託会社が指定する販売会社に買取
         請求を行なうものとします。この場合、受益者は販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に
         係る消費税等相当額を支払うものとします。
       7)受益者が、        株式  の交換および       買取りに係る金銭の返還について、信託終了日から10年間請求をしない
         ときは、その権利を失い、委託会社に帰属します。
      ⑥ 運用報告書の作成
        投資信託及び投資法人に関する法律により、運用報告書の作成・交付は行ないません。
      ⑦ 関係法人との契約について
        販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
        了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
     4【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は次の通りです。
     (1)収益分配金受領権
       ・名義登録手続きによって受益者を確定し、当該受益者に対して収益分配金の支払いを行ないます。当
        ファンドの収益分配金は、計算期間終了日現在において、受託会社に名義登録している受益者に支払わ
        れます。受益者は、取扱会社を経由して名義登録を行なうことができます。
       ・計算期間終了日現在において、氏名または名称および住所が受託会社に登録されている受益者は、ファ
        ンドの収益分配金を登録されている受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
       ・計算期間終了日現在において、受益証券の所持者であっても、受託会社に名義登録されていない受益者
        は、収益分配金の受領権を有しません。
       ・ ただし、     受益者が収益分配金について支払開始日から5年間請求を行なわない場合はその権利を失い、
        その金銭は      委託会社に帰属します。
     (2)受益権と信託財産に属する                 株式  との交換権
       ・受益者は、一定口数以上の受益権をもって、その持分に相当する信託財産に属する                                            株式  と交換すること
        を請求できます。
       ・ ただし、     受益者が信託の終了による              株式  の交換および       買取りに係る       金銭の返還について、            信託終了日      か
        ら 10年間請求      を行なわない場合はその権利を失い、委託会社に帰属します。
     (3)受益権の買取請求権
        受益者が保有する受益権の口数の合計が、金融商品取引所の定める受益権の取引単位に満たない場合
        は、販売会社に対して、受益権の買取りを請求することができます。
     (4)帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
                                  25/161






                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     第3【ファンドの経理状況】

     (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
        令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
        府令第133号)に基づき作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間(2018年                                                    7月  9日か

        ら2019年     7月  8日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けており
        ます。
     1【財務諸表】

                                  26/161
















                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【上場インデックスファンドTOPIX】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第17期               第18期
                                 2018年    7月  8日現在          2019年    7月  8日現在
      資産の部
       流動資産
                                      280,399,539,379               374,372,523,377
        金銭信託
                                      22,865,787,403               41,346,216,094
        コール・ローン
                                     3,342,891,020,570               4,141,481,958,710
        株式
                                      40,206,309,390               47,092,570,890
        未収入金
                                       4,259,481,819               5,188,210,649
        未収配当金
                                       1,426,191,000
        前払金                                                    -
                                        264,704,951              1,228,613,865
        その他未収収益
                                     3,692,313,034,512               4,610,710,093,585
        流動資産合計
                                     3,692,313,034,512               4,610,710,093,585
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        223,634,900                 898,560
        派生商品評価勘定
                                                      1,380,112,100
        前受金                                    -
                                        895,807,800                2,221,220
        未払金
                                      61,251,643,200               87,036,895,056
        未払収益分配金
                                       1,127,721,193               1,426,925,221
        未払受託者報酬
                                       2,182,200,001               2,726,950,467
        未払委託者報酬
                                          131,931                76,654
        未払利息
                                      274,410,595,661               366,486,539,054
        受入担保金
                                        299,602,113               338,352,406
        その他未払費用
                                      340,391,336,799               459,398,970,738
        流動負債合計
                                      340,391,336,799               459,398,970,738
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                     1,951,050,743,476               2,584,920,594,927
        元本
        剰余金
                                     1,400,870,954,237               1,566,390,527,920
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        57,622,864               41,301,280
          (分配準備積立金)
                                     3,351,921,697,713               4,151,311,122,847
        元本等合計
                                     3,351,921,697,713               4,151,311,122,847
       純資産合計
                                     3,692,313,034,512               4,610,710,093,585
      負債純資産合計
                                  27/161







                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第17期               第18期
                                 自 2017年      7月  9日        自 2018年      7月  9日
                                 至 2018年      7月  8日        至 2019年      7月  8日
      営業収益
                                      62,648,495,857               87,350,086,515
       受取配当金
       受取利息                                   95,887               187,797
                                      110,844,605,633
       有価証券売買等損益                                             △ 249,061,622,335
                                       2,432,632,180
       派生商品取引等損益                                              △ 3,001,944,820
                                       2,909,332,230               5,011,491,817
       その他収益
                                      178,835,161,787
                                                    △ 159,701,801,026
       営業収益合計
      営業費用
                                         5,191,646               7,508,967
       支払利息
                                       1,127,721,193               1,426,925,221
       受託者報酬
                                       2,182,200,001               2,726,950,467
       委託者報酬
                                        968,173,018              1,179,808,002
       その他費用
                                       4,283,285,858               5,341,192,657
       営業費用合計
                                      174,551,875,929
                                                    △ 165,042,993,683
      営業利益又は営業損失(△)
                                      174,551,875,929
                                                    △ 165,042,993,683
      経常利益又は経常損失(△)
                                      174,551,875,929              △ 165,042,993,683
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部交換に伴う当期純利益金額の分配額又は一部交
                                             -               -
      換に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                      913,963,609,602              1,400,870,954,237
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                      496,949,836,573               482,456,439,283
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部交換に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      496,949,836,573               482,456,439,283
       額
                                      123,342,724,667                64,856,976,861
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                      123,342,724,667                64,856,976,861
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -               -
       額
                                      61,251,643,200               87,036,895,056
      分配金
                                     1,400,870,954,237               1,566,390,527,920
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                  28/161









                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                       ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                       直近の日の最終相場)で評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                       値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
                       は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                       価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券
                       適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                       もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                       価と認めた価額で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価
                       デリバティブ取引
      方法
                       個別法に基づき原則として時価で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                       第17期              第18期

                                    2018年    7月  8日現在        2019年    7月  8日現在
     1.   期首元本額                              1,452,206,927,029円              1,951,050,743,476円
       期中追加設定元本額                                656,431,679,300円              728,526,444,200円
       期中一部交換元本額                                157,587,862,853円              94,656,592,749円
     2.   受益権の総数                                 1,956,921,508口              2,592,698,691口
     3.   担保資産
       デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
       して担保に供している資産は次のとおりであります。
       株式                                 1,916,662,930円              3,710,137,730円
     4.   有価証券の消費貸借契約により貸し付けた有価証券は次
       のとおりであります。
       株式                                260,867,603,830円              346,757,951,130円
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第17期                            第18期

              自  2017年    7月  9日                     自  2018年    7月  9日
              至  2018年    7月  8日                     至  2019年    7月  8日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
      A  当期配当等収益額                 65,552,732,328円         A  当期配当等収益額                 92,354,257,162円
      B  分配準備積立金                   34,627,948円       B  分配準備積立金                   57,622,864円
                                  29/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      C  配当等収益額合計(A+B)                 65,587,360,276円         C  配当等収益額合計(A+B)                 92,411,880,026円
      D  経費                  4,278,094,212円         D  経費                  5,333,683,690円
      E  収益分配可能額(C-D)                 61,309,266,064円         E  収益分配可能額(C-D)                 87,078,196,336円
      }  収益分配金額                 61,251,643,200円         }  収益分配金額                 87,036,895,056円
      ▶  次期繰越金(分配準備積立金)                   57,622,864円       ▶  次期繰越金(分配準備積立金)                   41,301,280円
       (E-F)                            (E-F)
      H  口数                  1,956,921,508口         H  口数                  2,592,698,691口
      I  分配金額(100口当たり)                      3,130円     I  分配金額(100口当たり)                      3,357円
     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                               第17期                   第18期

                            自  2017年    7月  9日            自  2018年    7月  9日
                            至  2018年    7月  8日            至  2019年    7月  8日
     金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                       証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                   同左
                       運用を信託約款に定める「運用の基本方
                       針」に基づき行っております。
     金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
     るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                       記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                       法」に記載の有価証券等であり、全て売
                       買目的で保有しております。また、主な
                       デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                   同左
                       ション取引等があり、信託財産に属する
                       資産の効率的な運用に資するために行う
                       ことができます。当該有価証券及びデリ
                       バティブ取引には、性質に応じてそれぞ
                       れ価格変動リスク、流動性リスク、信用
                       リスク等があります。
     金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                       るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                   同左
                       スク管理活動のモニタリング、指導の一
                       元化を図っております。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                               第17期                   第18期

                            2018年    7月  8日現在              2019年    7月  8日現在
     貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
                                                   同左
                       ているため、その差額はありません。
     時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                   同左
                       「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                       記載しております。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                                  30/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                       「デリバティブ取引等に関する注記」に
                                                   同左
                       記載しております。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳
                       簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                       品の時価を帳簿価額としております。
     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
     ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     (有価証券に関する注記)

     第17期(2018年         7月  8日現在)
     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     株式                                                 84,392,814,056

              合計                                        84,392,814,056

     第18期(2019年         7月  8日現在)

     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     株式                                                △233,667,279,385

              合計                                      △233,667,279,385

     (デリバティブ取引等に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     (株式関連)
     第17期(2018年         7月  8日現在)

                                                       (単位:円)

                種  類                            時  価

       区分                  契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
     市場取引        株価指数先物取引

                 買建         9,264,846,000               -    9,041,500,000          △223,346,000

                                  31/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            合計             9,264,846,000               -    9,041,500,000          △223,346,000
     第18期(2019年         7月  8日現在)

                                                       (単位:円)

                種  類                            時  価

       区分                  契約額等                             評価損益
                                   うち1年超
     市場取引        株価指数先物取引

                 買建         9,844,161,600               -    9,843,600,000            △561,600

            合計             9,844,161,600               -    9,843,600,000            △561,600

     (注)1.時価の算定方法

         株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

         原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しておりま
         す。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる
         方法で評価しております。
        2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

        3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

        4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

     (関連当事者との取引に関する注記)

       該当事項はありません。
     (1口当たり情報)

                 第17期                            第18期

              2018年    7月  8日現在                       2019年    7月  8日現在
     1口当たり純資産額                       1,712.85円     1口当たり純資産額                       1,601.15円
     (100口当たり純資産額)                       (171,285円)      (100口当たり純資産額)                       (160,115円)
     (4)【附属明細表】

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
                                                       (単位:円)

                                         評価額

              銘柄              株式数                           備考
                                    単価         金額
                                                     貸付有価証券

     極洋                          80,700       3,040.00        245,328,000         9,000株
                                  32/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     日本水産                        2,485,400          681.00      1,692,557,400          67,800株
                                                     貸付有価証券

     マルハニチロ                         359,100        3,205.00       1,150,915,500          7,900株
     カネコ種苗                          75,300       1,356.00        102,106,800

                                                     貸付有価証券

     サカタのタネ                         302,600        3,205.00        969,833,000         26,900株
                                                     貸付有価証券

     ホクト                         208,500        1,822.00        379,887,000         15,000株
     ホクリヨウ                          33,700        614.00       20,691,800

                                                     貸付有価証券

     住石ホールディングス                         535,400         140.00       74,956,000        346,500株
                                                     貸付有価証券

     日鉄鉱業                          57,000       4,590.00        261,630,000         5,000株
                                                     貸付有価証券

     三井松島ホールディングス                         103,900        1,311.00        136,212,900         30,700株
                                                     貸付有価証券

     国際石油開発帝石                        9,970,800          957.70      9,549,035,160          6,900株
                                                     貸付有価証券

     石油資源開発                         357,200        2,430.00        867,996,000         37,700株
                                                     貸付有価証券

     K&Oエナジーグループ                         120,600        1,538.00        185,482,800         5,300株
                                                     貸付有価証券

     ヒノキヤグループ                          69,400       2,277.00        158,023,800         8,000株
                                                     貸付有価証券

     ショーボンドホールディングス                         354,700        3,925.00       1,392,197,500          120,800株
                                                     貸付有価証券

     ミライト・ホールディングス                         699,400        1,639.00       1,146,316,600          492,700株
                                                     貸付有価証券

     タマホーム                         119,500        1,091.00        130,374,500         52,700株
                                                     貸付有価証券

     サンヨーホームズ                          35,900        691.00       24,806,900        23,000株
                                                     貸付有価証券

     日本アクア                          78,900        617.00       48,681,300        35,700株
                                                     貸付有価証券

     ファーストコーポレーション                          75,900        803.00       60,947,700        51,800株
                                                     貸付有価証券

     ベステラ                          47,500       1,329.00        63,127,500        25,100株
     TATERU                         302,600         212.00       64,151,200

     スペースバリューホールディングス                         303,100         513.00       155,490,300

     ダイセキ環境ソリューション                          47,800        657.00       31,404,600

                                  33/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     第一カッター興業                          30,700       1,812.00        55,628,400         5,500株
                                                     貸付有価証券

     安藤・間                        1,593,800          738.00      1,176,224,400          186,800株
                                                     貸付有価証券

     東急建設                         727,900         758.00       551,748,200         58,600株
                                                     貸付有価証券

     コムシスホールディングス                         881,300        2,746.00       2,420,049,800          85,600株
                                                     貸付有価証券

     ミサワホーム                         195,800        1,041.00        203,827,800         1,000株
                                                     貸付有価証券

     ビーアールホールディングス                         270,700         349.00       94,474,300        33,600株
     高松コンストラクショングループ                         154,600        2,269.00        350,787,400

                                                     貸付有価証券

     東建コーポレーション                          76,600       6,520.00        499,432,000         10,200株
     ソネック                          25,600        786.00       20,121,600

                                                     貸付有価証券

     ヤマウラ                          95,900        850.00       81,515,000        25,000株
                                                     貸付有価証券

     大成建設                        2,041,400         4,080.00       8,328,912,000          6,800株
                                                     貸付有価証券

     大林組                        6,149,500         1,076.00       6,616,862,000          45,900株
                                                     貸付有価証券

     清水建設                        6,272,500          920.00      5,770,700,000          45,500株
                                                     貸付有価証券

     飛島建設                         175,600        1,337.00        234,777,200         15,000株
                                                     貸付有価証券

     長谷工コーポレーション                        2,563,700         1,151.00       2,950,818,700          29,800株
     松井建設                         225,900         643.00       145,253,700

                                                     貸付有価証券

     錢高組                          25,100       4,500.00        112,950,000         2,000株
                                                     貸付有価証券

     鹿島建設                        4,806,200         1,505.00       7,233,331,000          17,600株
     不動テトラ                         140,500        1,405.00        197,402,500

     大末建設                          72,400        945.00       68,418,000

     鉄建建設                         124,700        2,985.00        372,229,500

                                                     貸付有価証券

     西松建設                         442,200        2,158.00        954,267,600         4,400株
                                                     貸付有価証券

     三井住友建設                        1,478,900          630.00       931,707,000         1,700株
                                  34/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     大豊建設                         138,800        2,805.00        389,334,000         6,800株
     前田建設工業                        1,462,200          915.00      1,337,913,000

     佐田建設                         132,300         382.00       50,538,600

     ナカノフドー建設                         156,800         435.00       68,208,000

                                                     貸付有価証券

     奥村組                         337,300        3,375.00       1,138,387,500          15,000株
                                                     貸付有価証券

     東鉄工業                         246,100        3,030.00        745,683,000         2,900株
                                                     貸付有価証券

     イチケン                          37,200       1,709.00        63,574,800         5,000株
     富士ピー・エス                          84,600        489.00       41,369,400

                                                     貸付有価証券

     淺沼組                          68,900       3,635.00        250,451,500         20,000株
     戸田建設                        2,383,400          629.00      1,499,158,600

     熊谷組                         292,500        3,265.00        955,012,500

     青木あすなろ建設                         100,800         848.00       85,478,400

                                                     貸付有価証券

     北野建設                          42,700       2,702.00        115,375,400         1,100株
     植木組                          25,400       2,220.00        56,388,000

                                                     貸付有価証券

     矢作建設工業                         278,900         743.00       207,222,700         5,100株
                                                     貸付有価証券

     ピーエス三菱                         215,900         613.00       132,346,700         5,800株
                                                     貸付有価証券

     日本ハウスホールディングス                         391,800         437.00       171,216,600         31,300株
                                                     貸付有価証券

     大東建託                         730,500       13,980.00       10,212,390,000          12,800株
                                                     貸付有価証券

     新日本建設                         244,000         910.00       222,040,000         3,000株
                                                     貸付有価証券

     NIPPO                         542,800        2,126.00       1,153,992,800          5,200株
     東亜道路工業                          38,600       3,295.00        127,187,000

                                                     貸付有価証券

     前田道路                         642,000        2,349.00       1,508,058,000          47,000株
     日本道路                          55,500       6,270.00        347,985,000

                                                     貸付有価証券

     東亜建設工業                         179,000        1,697.00        303,763,000         4,500株
                                                     貸付有価証券

     日本国土開発                         335,000         534.00       178,890,000         233,500株
                                  35/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     若築建設                         103,200        1,442.00        148,814,400
                                                     貸付有価証券

     東洋建設                         750,700         423.00       317,546,100         8,800株
     五洋建設                        2,437,700          544.00      1,326,108,800

     世紀東急工業                         298,500         639.00       190,741,500

     福田組                          66,400       4,555.00        302,452,000

     住友林業                        1,453,300         1,314.00       1,909,636,200

                                                     貸付有価証券

     日本基礎技術                         210,400         341.00       71,746,400         5,500株
     巴コーポレーション                         254,800         378.00       96,314,400

                                                     貸付有価証券

     大和ハウス工業                        5,678,400         3,198.00      18,159,523,200          47,900株
                                                     貸付有価証券

     ライト工業                         394,100        1,447.00        570,262,700         22,000株
                                                     貸付有価証券

     積水ハウス                        6,279,200         1,865.50      11,713,847,600          1,855,300株
     日特建設                         174,700         605.00       105,693,500

     北陸電気工事                          99,300        905.00       89,866,500

                                                     貸付有価証券

     ユアテック                         328,300         754.00       247,538,200         63,200株
     四電工                          31,200       2,726.00        85,051,200

                                                     貸付有価証券

     中電工                         264,300        2,327.00        615,026,100         3,600株
                                                     貸付有価証券

     関電工                         933,200         922.00       860,410,400         100,000株
     きんでん                        1,363,500         1,673.00       2,281,135,500

                                                     貸付有価証券

     東京エネシス                         211,700         944.00       199,844,800         8,300株
     トーエネック                          57,700       3,270.00        188,679,000

                                                     貸付有価証券

     住友電設                         141,700        1,729.00        244,999,300         1,700株
                                                     貸付有価証券

     日本電設工業                         349,600        2,194.00        767,022,400         15,000株
                                                     貸付有価証券

     協和エクシオ                         803,300        2,678.00       2,151,237,400          7,600株
                                                     貸付有価証券

     新日本空調                         165,500        1,832.00        303,196,000         10,500株
     九電工                         404,400        3,395.00       1,372,938,000

                                                     貸付有価証券

     三機工業                         462,800        1,234.00        571,095,200         25,500株
                                  36/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     日揮                        1,766,300         1,482.00       2,617,656,600          263,000株
     中外炉工業                          57,600       1,658.00        95,500,800

     ヤマト                         183,700         579.00       106,362,300

                                                     貸付有価証券

     太平電業                         138,700        2,300.00        319,010,000         6,700株
                                                     貸付有価証券

     高砂熱学工業                         498,600        1,800.00        897,480,000         21,000株
     三晃金属工業                          24,800       2,457.00        60,933,600

                                                     貸付有価証券

     朝日工業社                          42,500       2,941.00        124,992,500         2,000株
                                                     貸付有価証券

     明星工業                         371,100         745.00       276,469,500         2,400株
                                                     貸付有価証券

     大氣社                         279,100        3,345.00        933,589,500         5,000株
                                                     貸付有価証券

     ダイダン                         137,100        2,393.00        328,080,300         1,500株
                                                     貸付有価証券

     日比谷総合設備                         184,700        1,900.00        350,930,000         3,000株
     東芝プラントシステム                         443,900        2,076.00        921,536,400

                                                     貸付有価証券

     OSJBホールディングス                         904,900         265.00       239,798,500         20,000株
                                                     貸付有価証券

     東洋エンジニアリング                         241,000         554.00       133,514,000         171,700株
     千代田化工建設                        1,479,000          306.00       452,574,000

                                                     貸付有価証券

     レイズネクスト                         368,400        1,241.00        457,184,400         2,300株
     日本製粉                         582,300        1,758.00       1,023,683,400

                                                     貸付有価証券

     日清製粉グループ本社                        2,075,200         2,467.00       5,119,518,400          71,600株
     日東富士製粉                          13,300       5,790.00        77,007,000

     昭和産業                         168,600        3,145.00        530,247,000

     鳥越製粉                         162,700         883.00       143,664,100

                                                     貸付有価証券

     中部飼料                         224,300        1,289.00        289,122,700          600株
     フィード・ワン                        1,233,800          194.00       239,357,200

     東洋精糖                          27,900       1,018.00        28,402,200

     日本甜菜製糖                         104,500        2,072.00        216,524,000

                                                     貸付有価証券

     三井製糖                         144,900        2,277.00        329,937,300         11,700株
                                  37/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     塩水港精糖                         198,900         213.00       42,365,700        12,900株
                                                     貸付有価証券

     日新製糖                          87,000       1,994.00        173,478,000          200株
     森永製菓                         461,900        5,270.00       2,434,213,000

                                                     貸付有価証券

     中村屋                          47,500       4,300.00        204,250,000         1,900株
                                                     貸付有価証券

     江崎グリコ                         552,200        4,670.00       2,578,774,000          25,000株
                                                     貸付有価証券

     名糖産業                          88,300       1,450.00        128,035,000         1,400株
                                                     貸付有価証券

     井村屋グループ                          78,100       2,125.00        165,962,500         10,300株
                                                     貸付有価証券

     不二家                         102,600        2,005.00        205,713,000         19,000株
     山崎製パン                        1,502,000         1,689.00       2,536,878,000

                                                     貸付有価証券

     第一屋製パン                          31,500        990.00       31,185,000         6,000株
                                                     貸付有価証券

     モロゾフ                          31,300       5,110.00        159,943,000         22,100株
                                                     貸付有価証券

     亀田製菓                         114,100        5,010.00        571,641,000         6,600株
                                                     貸付有価証券

     寿スピリッツ                         194,500        5,550.00       1,079,475,000          6,800株
     カルビー                         837,000        3,005.00       2,515,185,000

                                                     貸付有価証券

     森永乳業                         367,900        4,350.00       1,600,365,000          4,000株
     六甲バター                         134,100        1,889.00        253,314,900

                                                     貸付有価証券

     ヤクルト本社                        1,360,600         6,450.00       8,775,870,000          113,800株
                                                     貸付有価証券

     明治ホールディングス                        1,301,400         7,570.00       9,851,598,000          8,900株
     雪印メグミルク                         442,200        2,365.00       1,045,803,000

                                                     貸付有価証券

     プリマハム                         258,300        2,114.00        546,046,200         4,000株
                                                     貸付有価証券

     日本ハム                         760,500        4,540.00       3,452,670,000          38,300株
                                                     貸付有価証券

     林兼産業                          60,700        659.00       40,001,300         8,000株
                                                     貸付有価証券

     丸大食品                         195,800        2,061.00        403,543,800         1,000株
                                  38/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     S Foods                         165,000        3,880.00        640,200,000
                                                     貸付有価証券

     伊藤ハム米久ホールディングス                        1,182,700          724.00       856,274,800         16,900株
                                                     貸付有価証券

     サッポロホールディングス                         671,600        2,383.00       1,600,422,800          29,700株
                                                     貸付有価証券

     アサヒグループホールディングス                        3,846,900         4,834.00      18,595,914,600          637,500株
                                                     貸付有価証券

     キリンホールディングス                        8,309,400         2,337.00      19,419,067,800          131,500株
                                                     貸付有価証券

     宝ホールディングス                        1,375,300         1,161.00       1,596,723,300          79,200株
     オエノンホールディングス                         521,700         376.00       196,159,200

     養命酒製造                          56,200       2,004.00        112,624,800

     コカ・コーラ ボトラーズジャパンホール

     ディングス                        1,406,500         2,784.00       3,915,696,000
                                                     貸付有価証券

     サントリー食品インターナショナル                        1,229,000         4,710.00       5,788,590,000          817,000株
                                                     貸付有価証券

     ダイドーグループホールディングス                         103,600        4,735.00        490,546,000         13,000株
                                                     貸付有価証券

     伊藤園                         557,600        5,210.00       2,905,096,000          24,900株
                                                     貸付有価証券

     キーコーヒー                         180,500        2,159.00        389,699,500         6,500株
                                                     貸付有価証券

     ユニカフェ                          50,400        984.00       49,593,600        33,100株
                                                     貸付有価証券

     ジャパンフーズ                          26,100       1,228.00        32,050,800         1,800株
                                                     貸付有価証券

     日清オイリオグループ                         236,400        3,005.00        710,382,000         14,200株
     不二製油グループ本社                         447,800        3,315.00       1,484,457,000

                                                     貸付有価証券

     かどや製油                          20,000       4,085.00        81,700,000         500株
                                                     貸付有価証券

     J-オイルミルズ                          95,200       4,040.00        384,608,000          300株
                                                     貸付有価証券

     キッコーマン                        1,211,800         4,720.00       5,719,696,000          109,200株
                                                     貸付有価証券

     味の素                        4,056,500         1,867.50       7,575,513,750          87,600株
     キユーピー                        1,022,800         2,551.00       2,609,162,800

     ハウス食品グループ本社                         687,000        4,200.00       2,885,400,000

     カゴメ                         735,800        2,524.00       1,857,159,200

                                  39/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     焼津水産化学工業                          89,000       1,099.00        97,811,000         1,900株
                                                     貸付有価証券

     アリアケジャパン                         167,800        7,060.00       1,184,668,000          24,100株
     ピエトロ                          24,000       1,604.00        38,496,000

     エバラ食品工業                          44,600       2,166.00        96,603,600

                                                     貸付有価証券

     ニチレイ                         954,100        2,656.00       2,534,089,600          36,600株
                                                     貸付有価証券

     東洋水産                         945,000        4,500.00       4,252,500,000          22,300株
                                                     貸付有価証券

     イートアンド                          63,500       1,669.00        105,981,500         14,500株
                                                     貸付有価証券

     大冷                          20,500       1,909.00        39,134,500         2,000株
                                                     貸付有価証券

     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          50,100       1,000.00        50,100,000        35,400株
                                                     貸付有価証券

     日清食品ホールディングス                         780,800        6,840.00       5,340,672,000          8,000株
                                                     貸付有価証券

     永谷園ホールディングス                          97,900       2,170.00        212,443,000         7,000株
                                                     貸付有価証券

     一正蒲鉾                          71,300       1,069.00        76,219,700        21,000株
     フジッコ                         198,800        2,043.00        406,148,400

     ロック・フィールド                         197,900        1,448.00        286,559,200

                                                     貸付有価証券

     日本たばこ産業                        10,606,500         2,465.00      26,145,022,500          7,553,700株
                                                     貸付有価証券

     ケンコーマヨネーズ                         103,000        2,327.00        239,681,000         15,500株
                                                     貸付有価証券

     わらべや日洋ホールディングス                         120,200        1,838.00        220,927,600         8,100株
                                                     貸付有価証券

     なとり                         102,500        1,646.00        168,715,000         18,100株
                                                     貸付有価証券

     イフジ産業                          32,000        670.00       21,440,000         3,200株
     ピックルスコーポレーション                          43,600       2,425.00        105,730,000

                                                     貸付有価証券

     北の達人コーポレーション                         721,400         586.00       422,740,400         514,200株
                                                     貸付有価証券

     ユーグレナ                         783,400        1,027.00        804,551,800         516,600株
     ミヨシ油脂                          70,300       1,094.00        76,908,200

     理研ビタミン                          86,700       3,510.00        304,317,000

                                  40/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     片倉工業                         220,100        1,291.00        284,149,100         5,700株
                                                     貸付有価証券

     グンゼ                         120,600        4,955.00        597,573,000         11,000株
                                                     貸付有価証券

     東洋紡                         759,000        1,349.00       1,023,891,000          15,600株
                                                     貸付有価証券

     ユニチカ                         525,100         407.00       213,715,700         136,800株
                                                     貸付有価証券

     富士紡ホールディングス                          93,200       2,388.00        222,561,600         3,000株
     倉敷紡績                         171,000        1,972.00        337,212,000

     シキボウ                          94,000       1,005.00        94,470,000

     日本毛織                         589,700         845.00       498,296,500

                                                     貸付有価証券

     ダイトウボウ                         289,800         83.00       24,053,400        140,400株
     トーア紡コーポレーション                          76,200        464.00       35,356,800

                                                     貸付有価証券

     ダイドーリミテッド                         214,300         289.00       61,932,700        44,200株
                                                     貸付有価証券

     帝国繊維                         201,100        2,154.00        433,169,400         3,500株
                                                     貸付有価証券

     帝人                        1,462,200         1,867.00       2,729,927,400          19,500株
                                                     貸付有価証券

     東レ                        13,905,400          789.30     10,975,532,220          27,300株
     サカイオーベックス                          43,900       1,755.00        77,044,500

                                                     貸付有価証券

     住江織物                          52,400       3,000.00        157,200,000         2,000株
     日本フエルト                         101,500         456.00       46,284,000

     イチカワ                          25,400       1,732.00        43,992,800

     日東製網                          20,700       1,437.00        29,745,900

                                                     貸付有価証券

     アツギ                         147,600         909.00       134,168,400         5,000株
     ダイニック                          72,500        754.00       54,665,000

                                                     貸付有価証券

     セーレン                         440,700        1,559.00        687,051,300         96,000株
                                                     貸付有価証券

     ソトー                          71,300        971.00       69,232,300        11,000株
     東海染工                          24,600       1,142.00        28,093,200

                                                     貸付有価証券

     小松マテーレ                         294,200         800.00       235,360,000         4,300株
                                  41/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     ワコールホールディングス                         506,600        2,850.00       1,443,810,000          46,000株
                                                     貸付有価証券

     ホギメディカル                         222,800        3,175.00        707,390,000         1,200株
                                                     貸付有価証券

     レナウン                         518,000         103.00       53,354,000        369,100株
                                                     貸付有価証券

     クラウディアホールディングス                          44,000        522.00       22,968,000        30,200株
                                                     貸付有価証券

     TSIホールディングス                         661,300         647.00       427,861,100         137,100株
                                                     貸付有価証券

     マツオカコーポレーション                          56,800       2,661.00        151,144,800         39,200株
                                                     貸付有価証券

     ワールド                         234,500        2,003.00        469,703,500         138,200株
                                                     貸付有価証券

     三陽商会                         107,600        1,675.00        180,230,000         14,800株
                                                     貸付有価証券

     ナイガイ                          65,300        465.00       30,364,500        32,000株
                                                     貸付有価証券

     オンワードホールディングス                        1,076,700          595.00       640,636,500         683,300株
                                                     貸付有価証券

     ルックホールディングス                          65,300       1,284.00        83,845,200         6,000株
                                                     貸付有価証券

     キムラタン                         882,600         41.00       36,186,600        622,800株
                                                     貸付有価証券

     ゴールドウイン                         162,400       13,800.00       2,241,120,000          115,500株
                                                     貸付有価証券

     デサント                         437,100        1,836.00        802,515,600         39,200株
     キング                          95,000        609.00       57,855,000

                                                     貸付有価証券

     ヤマトインターナショナル                         108,900         420.00       45,738,000        73,300株
                                                     貸付有価証券

     特種東海製紙                         113,800        3,940.00        448,372,000         2,200株
                                                     貸付有価証券

     王子ホールディングス                        8,069,200          604.00      4,873,796,800          39,300株
                                                     貸付有価証券

     日本製紙                         858,800        1,931.00       1,658,342,800          6,700株
     三菱製紙                         292,000         592.00       172,864,000

                                                     貸付有価証券

     北越コーポレーション                        1,189,100          570.00       677,787,000         15,000株
                                                     貸付有価証券

     中越パルプ工業                          75,900       1,574.00        119,466,600         10,000株
                                  42/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     巴川製紙所                          59,000        894.00       52,746,000         7,000株
                                                     貸付有価証券

     大王製紙                         873,400        1,315.00       1,148,521,000          617,000株
                                                     貸付有価証券

     阿波製紙                          46,200        445.00       20,559,000         100株
     レンゴー                        1,848,100          843.00      1,557,948,300

                                                     貸付有価証券

     トーモク                         109,900        1,893.00        208,040,700         30,000株
                                                     貸付有価証券

     ザ・パック                         135,700        3,420.00        464,094,000         6,700株
                                                     貸付有価証券

     クラレ                        3,024,500         1,300.00       3,931,850,000          15,600株
                                                     貸付有価証券

     旭化成                        12,751,500         1,133.00      14,447,449,500          29,100株
     共和レザー                         111,400         835.00       93,019,000

                                                     貸付有価証券

     昭和電工                        1,190,900         3,075.00       3,662,017,500          10,300株
                                                     貸付有価証券

     住友化学                        14,109,600          509.00      7,181,786,400          27,000株
                                                     貸付有価証券

     住友精化                          87,300       3,345.00        292,018,500         4,900株
                                                     貸付有価証券

     日産化学                        1,093,200         4,710.00       5,148,972,000          82,600株
                                                     貸付有価証券

     ラサ工業                          63,200       1,469.00        92,840,800        43,100株
                                                     貸付有価証券

     クレハ                         165,500        7,200.00       1,191,600,000           600株
                                                     貸付有価証券

     多木化学                          52,400       4,250.00        222,700,000         35,000株
                                                     貸付有価証券

     テイカ                         146,100        2,544.00        371,678,400         12,100株
                                                     貸付有価証券

     石原産業                         344,200        1,273.00        438,166,600         93,300株
     片倉コープアグリ                          52,000       1,072.00        55,744,000

     日東エフシー                         124,400        1,196.00        148,782,400

     日本曹達                         283,000        2,771.00        784,193,000

                                                     貸付有価証券

     東ソー                        2,770,700         1,544.00       4,277,960,800          24,300株
                                                     貸付有価証券

     トクヤマ                         516,600        2,833.00       1,463,527,800          13,400株
                                  43/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     セントラル硝子                         390,700        2,415.00        943,540,500         11,000株
                                                     貸付有価証券

     東亞合成                        1,125,000         1,206.00       1,356,750,000          50,000株
                                                     貸付有価証券

     大阪ソーダ                         193,600        2,682.00        519,235,200         13,500株
                                                     貸付有価証券

     関東電化工業                         425,100         742.00       315,424,200         96,900株
                                                     貸付有価証券

     デンカ                         704,500        3,245.00       2,286,102,500          11,900株
                                                     貸付有価証券

     信越化学工業                        3,158,600        10,005.00       31,601,793,000          142,000株
     日本カーバイド工業                          60,500       1,388.00        83,974,000

                                                     貸付有価証券

     堺化学工業                         119,200        2,689.00        320,528,800         5,400株
     第一稀元素化学工業                         194,100         885.00       171,778,500

                                                     貸付有価証券

     エア・ウォーター                        1,467,800         1,810.00       2,656,718,000          22,800株
                                                     貸付有価証券

     大陽日酸                        1,476,500         2,222.00       3,280,783,000          30,000株
                                                     貸付有価証券

     日本化学工業                          60,800       2,192.00        133,273,600          300株
     東邦アセチレン                          26,900       1,320.00        35,508,000

                                                     貸付有価証券

     日本パーカライジング                         979,500        1,191.00       1,166,584,500          22,000株
                                                     貸付有価証券

     高圧ガス工業                         284,200         874.00       248,390,800         3,300株
                                                     貸付有価証券

     チタン工業                          22,400       2,997.00        67,132,800        14,900株
     四国化成工業                         301,400        1,190.00        358,666,000

                                                     貸付有価証券

     戸田工業                          38,100       2,380.00        90,678,000        24,900株
                                                     貸付有価証券

     ステラ ケミファ                         105,100        2,816.00        295,961,600         24,400株
                                                     貸付有価証券

     保土谷化学工業                          62,100       2,812.00        174,625,200         43,100株
     日本触媒                         301,400        7,260.00       2,188,164,000

                                                     貸付有価証券

     大日精化工業                         148,100        3,245.00        480,584,500         3,500株
                                                     貸付有価証券

     カネカ                         463,700        4,125.00       1,912,762,500          5,000株
                                  44/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     三菱瓦斯化学                        1,822,000         1,468.00       2,674,696,000
                                                     貸付有価証券

     三井化学                        1,626,800         2,634.00       4,284,991,200          7,800株
     JSR                        1,798,800         1,681.00       3,023,782,800

                                                     貸付有価証券

     東京応化工業                         307,500        3,385.00       1,040,887,500          83,000株
     大阪有機化学工業                         165,500        1,003.00        165,996,500

                                                     貸付有価証券

     三菱ケミカルホールディングス                        11,982,400          765.20      9,168,932,480          9,000株
                                                     貸付有価証券

     KHネオケム                         272,900        2,900.00        791,410,000         44,000株
     ダイセル                        2,640,500          964.00      2,545,442,000

     住友ベークライト                         310,000        3,790.00       1,174,900,000

     積水化学工業                        3,854,300         1,656.00       6,382,720,800

                                                     貸付有価証券

     日本ゼオン                        1,616,500         1,205.00       1,947,882,500          7,100株
     アイカ工業                         537,700        3,670.00       1,973,359,000

                                                     貸付有価証券

     宇部興産                         905,200        2,236.00       2,024,027,200          3,700株
                                                     貸付有価証券

     積水樹脂                         295,700        2,120.00        626,884,000         2,900株
                                                     貸付有価証券

     タキロンシーアイ                         387,800         676.00       262,152,800         2,100株
                                                     貸付有価証券

     旭有機材                         123,700        1,431.00        177,014,700          200株
                                                     貸付有価証券

     日立化成                         828,800        2,959.00       2,452,419,200          548,000株
                                                     貸付有価証券

     ニチバン                          94,300       2,092.00        197,275,600         10,500株
                                                     貸付有価証券

     リケンテクノス                         488,400         537.00       262,270,800         1,500株
     大倉工業                          91,700       1,807.00        165,701,900

                                                     貸付有価証券

     積水化成品工業                         267,000         761.00       203,187,000         1,900株
     群栄化学工業                          46,000       2,450.00        112,700,000

     タイガースポリマー                          94,300        572.00       53,939,600

                                                     貸付有価証券

     ミライアル                          51,700       1,283.00        66,331,100         5,000株
     ダイキアクシス                          63,400        873.00       55,348,200

                                  45/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     ダイキョーニシカワ                         377,900         901.00       340,487,900         80,000株
                                                     貸付有価証券

     竹本容器                          64,100       1,236.00        79,227,600         9,500株
                                                     貸付有価証券

     森六ホールディングス                          96,400       2,466.00        237,722,400         4,800株
                                                     貸付有価証券

     日本化薬                        1,109,400         1,336.00       1,482,158,400          82,100株
     カーリットホールディングス                         191,300         656.00       125,492,800

     日本精化                         144,100        1,271.00        183,151,100

                                                     貸付有価証券

     扶桑化学工業                         181,600        2,164.00        392,982,400         11,500株
                                                     貸付有価証券

     トリケミカル研究所                          40,000       4,665.00        186,600,000         26,400株
                                                     貸付有価証券

     ADEKA                         883,400        1,627.00       1,437,291,800          35,000株
     日油                         674,900        4,040.00       2,726,596,000

                                                     貸付有価証券

     新日本理化                         323,900         214.00       69,314,600        58,700株
     ハリマ化成グループ                         148,200        1,056.00        156,499,200

                                                     貸付有価証券

     花王                        4,442,900         8,302.00      36,884,955,800          82,100株
                                                     貸付有価証券

     第一工業製薬                          66,800       3,545.00        236,806,000         27,000株
     石原ケミカル                          45,200       1,620.00        73,224,000

                                                     貸付有価証券

     日華化学                          60,400        870.00       52,548,000        10,000株
     ニイタカ                          27,900       1,460.00        40,734,000

                                                     貸付有価証券

     三洋化成工業                         120,400        5,640.00        679,056,000         34,300株
     有機合成薬品工業                         137,200         237.00       32,516,400

                                                     貸付有価証券

     大日本塗料                         202,600        1,066.00        215,971,600          900株
                                                     貸付有価証券

     日本ペイントホールディングス                        1,479,200         4,380.00       6,478,896,000          27,500株
                                                     貸付有価証券

     関西ペイント                        2,013,800         2,170.00       4,369,946,000          186,100株
     神東塗料                         140,900         172.00       24,234,800

     中国塗料                         588,600         939.00       552,695,400

                                                     貸付有価証券

     日本特殊塗料                         134,100        1,446.00        193,908,600         4,400株
                                  46/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     藤倉化成                         241,600         581.00       140,369,600
                                                     貸付有価証券

     太陽ホールディングス                         147,600        3,300.00        487,080,000         8,000株
                                                     貸付有価証券

     DIC                         811,000        2,882.00       2,337,302,000          577,500株
     サカタインクス                         391,300        1,050.00        410,865,000

                                                     貸付有価証券

     東洋インキSCホールディングス                         378,900        2,342.00        887,383,800         248,600株
     T&K TOKA                         138,800        1,026.00        142,408,800

                                                     貸付有価証券

     富士フイルムホールディングス                        3,801,400         5,410.00      20,565,574,000          57,900株
                                                     貸付有価証券

     資生堂                        3,636,500         8,095.00      29,437,467,500          141,700株
                                                     貸付有価証券

     ライオン                        2,549,400         2,110.00       5,379,234,000          150,000株
                                                     貸付有価証券

     高砂香料工業                         126,000        3,010.00        379,260,000         3,200株
                                                     貸付有価証券

     マンダム                         411,400        2,742.00       1,128,058,800          45,000株
                                                     貸付有価証券

     ミルボン                         225,800        5,440.00       1,228,352,000           400株
                                                     貸付有価証券

     ファンケル                         814,800        2,651.00       2,160,034,800          49,900株
                                                     貸付有価証券

     コーセー                         309,900       18,010.00       5,581,299,000          28,800株
     コタ                          95,900       1,227.00        117,669,300

                                                     貸付有価証券

     シーボン                          21,900       2,358.00        51,640,200         8,100株
                                                     貸付有価証券

     ポーラ・オルビスホールディングス                         781,200        3,010.00       2,351,412,000          350,000株
                                                     貸付有価証券

     ノエビアホールディングス                         174,700        6,020.00       1,051,694,000          2,400株
                                                     貸付有価証券

     アジュバンコスメジャパン                          40,700        951.00       38,705,700        22,100株
                                                     貸付有価証券

     エステー                         130,700        1,665.00        217,615,500          800株
                                                     貸付有価証券

     アグロ カネショウ                          74,300       1,849.00        137,380,700         12,500株
                                                     貸付有価証券

     コニシ                         323,800        1,597.00        517,108,600         3,600株
     長谷川香料                         242,700        2,004.00        486,370,800

                                  47/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     星光PMC                         122,300         800.00       97,840,000        17,200株
     小林製薬                         512,800        7,810.00       4,004,968,000

     荒川化学工業                         164,300        1,540.00        253,022,000

                                                     貸付有価証券

     メック                         125,500        1,076.00        135,038,000         41,800株
     日本高純度化学                          50,300       2,369.00        119,160,700

     タカラバイオ                         478,900        2,136.00       1,022,930,400

     JCU                         237,300        2,122.00        503,550,600

     新田ゼラチン                         114,800         722.00       82,885,600

     OATアグリオ                          25,200       1,415.00        35,658,000

                                                     貸付有価証券

     デクセリアルズ                         471,400         724.00       341,293,600         1,400株
                                                     貸付有価証券

     アース製薬                         137,900        4,890.00        674,331,000         98,200株
     北興化学工業                         187,400         514.00       96,323,600

     大成ラミック                          60,100       2,904.00        174,530,400

     クミアイ化学工業                         756,800         838.00       634,198,400

                                                     貸付有価証券

     日本農薬                         326,000         440.00       143,440,000         37,700株
     アキレス                         133,300        2,073.00        276,330,900

                                                     貸付有価証券

     有沢製作所                         288,200         899.00       259,091,800         10,000株
                                                     貸付有価証券

     日東電工                        1,262,900         5,295.00       6,687,055,500          79,100株
                                                     貸付有価証券

     レック                         195,100        1,270.00        247,777,000         121,800株
     三光合成                         209,200         366.00       76,567,200

     きもと                         311,200         173.00       53,837,600

     藤森工業                         164,200        3,040.00        499,168,000

     前澤化成工業                         125,100        1,121.00        140,237,100

                                                     貸付有価証券

     未来工業                          98,200       1,921.00        188,642,200         12,000株
                                                     貸付有価証券

     ウェーブロックホールディングス                          50,500        693.00       34,996,500         5,400株
                                                     貸付有価証券

     JSP                         107,100        2,041.00        218,591,100         4,000株
                                                     貸付有価証券

     エフピコ                         201,300        6,630.00       1,334,619,000          7,500株
                                  48/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     天馬                         126,400        1,907.00        241,044,800          400株
     信越ポリマー                         328,600         772.00       253,679,200

     東リ                         455,700         253.00       115,292,100

     ニフコ                         733,000        2,744.00       2,011,352,000

                                                     貸付有価証券

     バルカー                         148,700        2,330.00        346,471,000         3,700株
                                                     貸付有価証券

     ユニ・チャーム                        3,880,400         3,277.00      12,716,070,800          329,400株
                                                     貸付有価証券

     ショーエイコーポレーション                          14,700        768.00       11,289,600        10,200株
                                                     貸付有価証券

     協和キリン                        2,147,800         1,896.00       4,072,228,800          36,400株
                                                     貸付有価証券

     武田薬品工業                        15,977,400         3,879.00      61,976,334,600          24,600株
                                                     貸付有価証券

     アステラス製薬                        16,098,700         1,554.50      25,025,429,150          303,800株
                                                     貸付有価証券

     大日本住友製薬                        1,356,500         1,994.00       2,704,861,000          79,400株
                                                     貸付有価証券

     塩野義製薬                        2,340,000         6,189.00      14,482,260,000          69,100株
     田辺三菱製薬                        1,914,000         1,234.00       2,361,876,000

                                                     貸付有価証券

     わかもと製薬                         217,700         265.00       57,690,500        10,000株
                                                     貸付有価証券

     あすか製薬                         225,800        1,288.00        290,830,400         16,600株
                                                     貸付有価証券

     日本新薬                         479,000        7,840.00       3,755,360,000          39,000株
     ビオフェルミン製薬                          31,100       2,280.00        70,908,000

                                                     貸付有価証券

     中外製薬                        1,908,100         7,220.00      13,776,482,000          188,300株
     科研製薬                         313,200        5,370.00       1,681,884,000

                                                     貸付有価証券

     エーザイ                        2,190,600         6,146.00      13,463,427,600          70,500株
     ロート製薬                         938,600        3,070.00       2,881,502,000

     小野薬品工業                        4,322,200         2,040.50       8,819,449,100

     久光製薬                         540,700        4,395.00       2,376,376,500

                                                     貸付有価証券

     持田製薬                         277,000        4,750.00       1,315,750,000          18,900株
     参天製薬                        3,407,800         1,754.00       5,977,281,200

                                  49/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     扶桑薬品工業                          64,400       1,932.00        124,420,800
                                                     貸付有価証券

     日本ケミファ                          24,200       2,973.00        71,946,600         400株
     ツムラ                         567,000        2,989.00       1,694,763,000

                                                     貸付有価証券

     日医工                         481,300        1,249.00        601,143,700         100,800株
                                                     貸付有価証券

     キッセイ薬品工業                         323,800        2,710.00        877,498,000         62,000株
                                                     貸付有価証券

     生化学工業                         355,100        1,300.00        461,630,000         13,500株
                                                     貸付有価証券

     栄研化学                         321,600        1,750.00        562,800,000         15,300株
     日水製薬                          76,900       1,222.00        93,971,800

                                                     貸付有価証券

     鳥居薬品                          98,200       2,634.00        258,658,800         9,400株
                                                     貸付有価証券

     JCRファーマ                         129,000        6,420.00        828,180,000         8,000株
                                                     貸付有価証券

     東和薬品                         263,500        2,868.00        755,718,000         2,100株
                                                     貸付有価証券

     富士製薬工業                         124,300        1,467.00        182,348,100         7,000株
                                                     貸付有価証券

     沢井製薬                         375,700        5,970.00       2,242,929,000           800株
                                                     貸付有価証券

     ゼリア新薬工業                         362,200        2,124.00        769,312,800         21,600株
                                                     貸付有価証券

     第一三共                        5,237,300         5,829.00      30,528,221,700          49,900株
                                                     貸付有価証券

     キョーリン製薬ホールディングス                         403,800        1,910.00        771,258,000         19,600株
                                                     貸付有価証券

     大幸薬品                          81,500       2,201.00        179,381,500         34,300株
                                                     貸付有価証券

     ダイト                         106,700        3,450.00        368,115,000         3,000株
                                                     貸付有価証券

     大塚ホールディングス                        3,486,600         3,816.00      13,304,865,600          65,400株
                                                     貸付有価証券

     大正製薬ホールディングス                         409,700        8,490.00       3,478,353,000          11,200株
                                                     貸付有価証券

     ペプチドリーム                         916,700        5,710.00       5,234,357,000          499,600株
     日本コークス工業                        1,546,300          93.00      143,805,900

                                                     貸付有価証券

     ニチレキ                         234,100        1,015.00        237,611,500         1,500株
                                  50/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ユシロ化学工業                          94,800       1,350.00        127,980,000
                                                     貸付有価証券

     ビーピー・カストロール                          65,300       1,376.00        89,852,800         2,200株
     富士石油                         444,100         265.00       117,686,500

                                                     貸付有価証券

     MORESCO                          66,100       1,501.00        99,216,100        20,000株
                                                     貸付有価証券

     出光興産                        2,112,500         3,120.00       6,591,000,000          30,000株
                                                     貸付有価証券

     JXTGホールディングス                        30,783,200          524.00     16,130,396,800          14,500株
                                                     貸付有価証券

     コスモエネルギーホールディングス                         529,800        2,440.00       1,292,712,000          70,000株
                                                     貸付有価証券

     横浜ゴム                        1,059,700         2,047.00       2,169,205,900          35,600株
     TOYO TIRE                         939,400        1,518.00       1,426,009,200

                                                     貸付有価証券

     ブリヂストン                        5,625,200         4,212.00      23,693,342,400          644,000株
                                                     貸付有価証券

     住友ゴム工業                        1,644,100         1,237.00       2,033,751,700         1,170,400株
     藤倉コンポジット                         159,900         441.00       70,515,900

     オカモト                         122,500        5,040.00        617,400,000

     フコク                          80,000        758.00       60,640,000

                                                     貸付有価証券

     ニッタ                         206,400        3,115.00        642,936,000         1,000株
                                                     貸付有価証券

     住友理工                         354,700         854.00       302,913,800          200株
                                                     貸付有価証券

     三ツ星ベルト                         240,800        2,109.00        507,847,200         2,900株
     バンドー化学                         348,700        1,023.00        356,720,100

                                                     貸付有価証券

     日東紡績                         272,300        2,303.00        627,106,900         28,500株
                                                     貸付有価証券

     AGC                        1,809,300         3,780.00       6,839,154,000          171,600株
                                                     貸付有価証券

     日本板硝子                         875,100         744.00       651,074,400         18,800株
                                                     貸付有価証券

     石塚硝子                          30,500       2,188.00        66,734,000         1,400株
     日本山村硝子                          76,000       1,429.00        108,604,000

                                                     貸付有価証券

     日本電気硝子                         791,700        2,762.00       2,186,675,400          177,600株
                                  51/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     オハラ                          72,300       1,638.00        118,427,400         46,300株
                                                     貸付有価証券

     住友大阪セメント                         369,500        4,150.00       1,533,425,000          12,600株
                                                     貸付有価証券

     太平洋セメント                        1,155,900         3,170.00       3,664,203,000          3,000株
     日本ヒューム                         183,400         728.00       133,515,200

                                                     貸付有価証券

     日本コンクリート工業                         393,900         295.00       116,200,500         47,400株
                                                     貸付有価証券

     三谷セキサン                          85,200       2,976.00        253,555,200         1,500株
                                                     貸付有価証券

     アジアパイルホールディングス                         259,200         579.00       150,076,800          700株
                                                     貸付有価証券

     東海カーボン                        1,661,600         1,088.00       1,807,820,800         1,184,400株
                                                     貸付有価証券

     日本カーボン                          87,400       4,175.00        364,895,000         62,300株
                                                     貸付有価証券

     東洋炭素                         107,300        2,235.00        239,815,500         60,000株
                                                     貸付有価証券

     ノリタケカンパニーリミテド                         109,600        4,550.00        498,680,000         1,500株
                                                     貸付有価証券

     TOTO                        1,407,900         4,335.00       6,103,246,500          32,500株
                                                     貸付有価証券

     日本碍子                        2,233,500         1,597.00       3,566,899,500          69,700株
     日本特殊陶業                        1,543,200         2,012.00       3,104,918,400

                                                     貸付有価証券

     ダントーホールディングス                         153,400         116.00       17,794,400         1,000株
                                                     貸付有価証券

     MARUWA                          63,300       5,890.00        372,837,000          900株
                                                     貸付有価証券

     品川リフラクトリーズ                          48,200       2,999.00        144,551,800         10,200株
                                                     貸付有価証券

     黒崎播磨                          36,300       6,160.00        223,608,000         23,500株
                                                     貸付有価証券

     ヨータイ                         159,900         565.00       90,343,500        15,900株
                                                     貸付有価証券

     イソライト工業                          93,900        465.00       43,663,500        50,700株
                                                     貸付有価証券

     東京窯業                         232,500         301.00       69,982,500        48,200株
                                                     貸付有価証券

     ニッカトー                          82,700        683.00       56,484,100        10,000株
                                  52/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     フジミインコーポレーテッド                         163,100        2,255.00        367,790,500          800株
     クニミネ工業                          82,100        880.00       72,248,000

                                                     貸付有価証券

     エーアンドエーマテリアル                          35,400       1,022.00        36,178,800        13,200株
                                                     貸付有価証券

     ニチアス                         500,900        1,970.00        986,773,000         8,000株
     ニチハ                         254,500        3,030.00        771,135,000

                                                     貸付有価証券

     日本製鉄                        8,409,500         1,849.00      15,549,165,500          628,500株
                                                     貸付有価証券

     神戸製鋼所                        3,312,500          713.00      2,361,812,500          1,400株
     中山製鋼所                         250,900         499.00       125,199,100

     合同製鐵                          87,700       2,102.00        184,345,400

     ジェイ エフ イー ホールディングス                        4,887,800         1,576.00       7,703,172,800

     東京製鐵                         969,100         829.00       803,383,900

                                                     貸付有価証券

     共英製鋼                         204,100        1,886.00        384,932,600          300株
                                                     貸付有価証券

     大和工業                         384,500        3,145.00       1,209,252,500          35,000株
                                                     貸付有価証券

     東京鐵鋼                          74,500       1,286.00        95,807,000         400株
     大阪製鐵                         120,100        1,790.00        214,979,000

                                                     貸付有価証券

     淀川製鋼所                         244,400        2,097.00        512,506,800         13,300株
                                                     貸付有価証券

     丸一鋼管                         640,900        2,926.00       1,875,273,400          44,400株
     モリ工業                          54,200       1,980.00        107,316,000

                                                     貸付有価証券

     大同特殊鋼                         296,200        4,100.00       1,214,420,000          62,700株
                                                     貸付有価証券

     日本高周波鋼業                          66,800        475.00       31,730,000        10,000株
                                                     貸付有価証券

     日本冶金工業                        1,497,000          231.00       345,807,000        1,025,100株
                                                     貸付有価証券

     山陽特殊製鋼                         227,900        1,454.00        331,366,600         2,300株
                                                     貸付有価証券

     愛知製鋼                         101,700        3,245.00        330,016,500         13,200株
                                                     貸付有価証券

     日立金属                        1,949,600         1,207.00       2,353,167,200          180,000株
     日本金属                          41,900        915.00       38,338,500

                                  53/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     大平洋金属                         122,400        2,257.00        276,256,800         16,600株
                                                     貸付有価証券

     新日本電工                        1,081,600          210.00       227,136,000         336,200株
                                                     貸付有価証券

     栗本鐵工所                          91,400       1,507.00        137,739,800          100株
                                                     貸付有価証券

     虹技                          26,700       1,371.00        36,605,700         500株
                                                     貸付有価証券

     日本鋳鉄管                          18,700       1,342.00        25,095,400        13,300株
                                                     貸付有価証券

     三菱製鋼                         133,900        1,280.00        171,392,000         15,000株
                                                     貸付有価証券

     日亜鋼業                         264,700         342.00       90,527,400         1,000株
     日本精線                          25,800       2,659.00        68,602,200

                                                     貸付有価証券

     エンビプロ・ホールディングス                          68,400        676.00       46,238,400        28,700株
     シンニッタン                         281,200         356.00       100,107,200

     新家工業                          41,200       1,506.00        62,047,200

                                                     貸付有価証券

     大紀アルミニウム工業所                         297,500         768.00       228,480,000         145,700株
                                                     貸付有価証券

     日本軽金属ホールディングス                        4,931,900          228.00      1,124,473,200          51,500株
                                                     貸付有価証券

     三井金属鉱業                         488,300        2,534.00       1,237,352,200          5,200株
                                                     貸付有価証券

     東邦亜鉛                         100,300        2,530.00        253,759,000         8,400株
                                                     貸付有価証券

     三菱マテリアル                        1,195,400         3,050.00       3,645,970,000          15,200株
                                                     貸付有価証券

     住友金属鉱山                        2,478,700         3,137.00       7,775,681,900          53,700株
                                                     貸付有価証券

     DOWAホールディングス                         422,600        3,455.00       1,460,083,000          18,600株
     古河機械金属                         298,700        1,417.00        423,257,900

                                                     貸付有価証券

     エス・サイエンス                         800,300         62.00       49,618,600        412,300株
                                                     貸付有価証券

     大阪チタニウムテクノロジーズ                         209,100        1,823.00        381,189,300         144,200株
                                                     貸付有価証券

     東邦チタニウム                         324,000        1,038.00        336,312,000         90,000株
                                                     貸付有価証券

     UACJ                         274,600        1,834.00        503,616,400         130,900株
                                  54/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     CKサンエツ                          34,000       2,778.00        94,452,000         5,000株
                                                     貸付有価証券

     古河電気工業                         522,000        3,225.00       1,683,450,000          5,000株
                                                     貸付有価証券

     住友電気工業                        6,766,900         1,427.50       9,659,749,750          43,600株
                                                     貸付有価証券

     フジクラ                        2,185,500          422.00       922,281,000         70,500株
                                                     貸付有価証券

     昭和電線ホールディングス                         210,200         873.00       183,504,600         12,200株
                                                     貸付有価証券

     東京特殊電線                          23,200       1,845.00        42,804,000         8,100株
                                                     貸付有価証券

     タツタ電線                         358,800         529.00       189,805,200          600株
                                                     貸付有価証券

     カナレ電気                          30,000       1,895.00        56,850,000        20,400株
                                                     貸付有価証券

     平河ヒューテック                          75,100       1,256.00        94,325,600        16,000株
                                                     貸付有価証券

     リョービ                         222,600        2,103.00        468,127,800         2,700株
     アーレスティ                         222,200         562.00       124,876,400

                                                     貸付有価証券

     アサヒホールディングス                         339,700        2,328.00        790,821,600         5,000株
                                                     貸付有価証券

     稲葉製作所                         101,800        1,482.00        150,867,600         71,200株
     宮地エンジニアリンググループ                          55,000       1,897.00        104,335,000

                                                     貸付有価証券

     トーカロ                         466,800         820.00       382,776,000         60,000株
     アルファCo                          63,800       1,238.00        78,984,400

                                                     貸付有価証券

     SUMCO                        1,999,800         1,322.00       2,643,735,600          653,600株
                                                     貸付有価証券

     川田テクノロジーズ                          40,300       7,810.00        314,743,000         2,600株
                                                     貸付有価証券

     RS Technologies                          36,400       3,125.00        113,750,000         20,700株
                                                     貸付有価証券

     信和                          95,400        956.00       91,202,400        63,800株
                                                     貸付有価証券

     東洋製罐グループホールディングス                        1,152,700         2,073.00       2,389,547,100          81,900株
     ホッカンホールディングス                          91,800       1,761.00        161,659,800

     コロナ                         100,000        1,074.00        107,400,000

                                  55/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     横河ブリッジホールディングス                         336,600        1,706.00        574,239,600         5,800株
     駒井ハルテック                          33,900       1,704.00        57,765,600

                                                     貸付有価証券

     高田機工                          16,500       2,541.00        41,926,500         3,400株
     三和ホールディングス                        1,869,500         1,161.00       2,170,489,500

                                                     貸付有価証券

     文化シヤッター                         533,300         850.00       453,305,000         13,000株
                                                     貸付有価証券

     三協立山                         251,100        1,244.00        312,368,400         17,300株
                                                     貸付有価証券

     アルインコ                         143,500        1,012.00        145,222,000         20,000株
                                                     貸付有価証券

     東洋シヤッター                          43,500        702.00       30,537,000        15,900株
     LIXILグループ                        2,670,400         1,770.00       4,726,608,000

     日本フイルコン                         138,500         499.00       69,111,500

                                                     貸付有価証券

     ノーリツ                         404,100        1,344.00        543,110,400         50,000株
                                                     貸付有価証券

     長府製作所                         184,000        2,342.00        430,928,000         8,000株
     リンナイ                         322,600        7,090.00       2,287,234,000

     ダイニチ工業                          97,400        636.00       61,946,400

     日東精工                         249,900         606.00       151,439,400

     三洋工業                          24,000       1,794.00        43,056,000

                                                     貸付有価証券

     岡部                         366,800         960.00       352,128,000         5,800株
                                                     貸付有価証券

     ジーテクト                         199,700        1,568.00        313,129,600         6,000株
     中国工業                          27,200        563.00       15,313,600

     東プレ                         337,600        1,793.00        605,316,800

                                                     貸付有価証券

     高周波熱錬                         348,300         905.00       315,211,500         10,600株
                                                     貸付有価証券

     東京製綱                         110,900        1,008.00        111,787,200         74,200株
     サンコール                         101,600         522.00       53,035,200

                                                     貸付有価証券

     モリテック スチール                         141,000         381.00       53,721,000        25,100株
                                                     貸付有価証券

     パイオラックス                         290,000        1,938.00        562,020,000         54,800株
                                  56/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     エイチワン                         177,400         793.00       140,678,200         3,000株
                                                     貸付有価証券

     日本発條                        1,802,800          855.00      1,541,394,000          79,900株
     中央発條                          21,800       2,906.00        63,350,800

                                                     貸付有価証券

     アドバネクス                          23,600       1,715.00        40,474,000         6,200株
                                                     貸付有価証券

     立川ブラインド工業                          79,600       1,380.00        109,848,000         6,000株
                                                     貸付有価証券

     三益半導体工業                         161,400        1,642.00        265,018,800         16,900株
                                                     貸付有価証券

     日本ドライケミカル                          49,000       1,132.00        55,468,000        16,900株
                                                     貸付有価証券

     日本製鋼所                         548,900        1,835.00       1,007,231,500          13,100株
                                                     貸付有価証券

     三浦工業                         783,100        3,240.00       2,537,244,000          55,000株
     タクマ                         660,300        1,429.00        943,568,700

                                                     貸付有価証券

     ツガミ                         406,300         942.00       382,734,600         288,200株
                                                     貸付有価証券

     オークマ                         230,200        5,800.00       1,335,160,000          16,400株
                                                     貸付有価証券

     東芝機械                         204,400        2,481.00        507,116,400         57,200株
                                                     貸付有価証券

     アマダホールディングス                        2,719,100         1,227.00       3,336,335,700          65,200株
                                                     貸付有価証券

     アイダエンジニアリング                         488,500         947.00       462,609,500         8,300株
                                                     貸付有価証券

     滝澤鉄工所                          56,100       1,450.00        81,345,000         1,200株
                                                     貸付有価証券

     FUJI                         722,600        1,428.00       1,031,872,800          8,000株
                                                     貸付有価証券

     牧野フライス製作所                         212,200        4,650.00        986,730,000          500株
                                                     貸付有価証券

     オーエスジー                         891,500        2,168.00       1,932,772,000          10,000株
                                                     貸付有価証券

     ダイジェット工業                          20,400       1,710.00        34,884,000        14,400株
     旭ダイヤモンド工業                         474,700         689.00       327,068,300

                                                     貸付有価証券

     DMG森精機                        1,145,100         1,801.00       2,062,325,100          816,200株
                                  57/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     ソディック                         394,800         980.00       386,904,000         206,800株
                                                     貸付有価証券

     ディスコ                         245,000       18,370.00       4,500,650,000          163,700株
                                                     貸付有価証券

     日東工器                          99,100       2,225.00        220,497,500         3,900株
                                                     貸付有価証券

     日進工具                          53,300       2,115.00        112,729,500         17,200株
     パンチ工業                         125,700         599.00       75,294,300

                                                     貸付有価証券

     冨士ダイス                          79,500        646.00       51,357,000        10,000株
                                                     貸付有価証券

     豊和工業                          99,800        878.00       87,624,400         3,000株
                                                     貸付有価証券

     OKK                          74,000        821.00       60,754,000        14,000株
                                                     貸付有価証券

     石川製作所                          43,500       1,457.00        63,379,500        30,900株
                                                     貸付有価証券

     東洋機械金属                         129,400         603.00       78,028,200         600株
                                                     貸付有価証券

     津田駒工業                          38,700       1,645.00        63,661,500         4,500株
                                                     貸付有価証券

     エンシュウ                          46,900       1,224.00        57,405,600         6,600株
                                                     貸付有価証券

     島精機製作所                         249,600        3,205.00        799,968,000         164,800株
                                                     貸付有価証券

     オプトラン                         176,400        2,594.00        457,581,600         117,300株
     NCホールディングス                          58,400        485.00       28,324,000

     イワキポンプ                          76,700       1,122.00        86,057,400

     フリュー                         144,700        1,160.00        167,852,000

                                                     貸付有価証券

     ヤマシンフィルタ                         314,500         656.00       206,312,000         160,600株
                                                     貸付有価証券

     日阪製作所                         223,200         912.00       203,558,400         7,600株
                                                     貸付有価証券

     やまびこ                         350,900         976.00       342,478,400         1,600株
                                                     貸付有価証券

     平田機工                          85,600       6,280.00        537,568,000         47,300株
                                                     貸付有価証券

     ペガサスミシン製造                         169,300         581.00       98,363,300        25,000株
                                                     貸付有価証券

     マルマエ                          74,200        799.00       59,285,800        52,900株
                                  58/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     タツモ                          75,200        857.00       64,446,400        50,400株
                                                     貸付有価証券

     ナブテスコ                         995,400        3,100.00       3,085,740,000          708,600株
                                                     貸付有価証券

     三井海洋開発                         192,300        2,957.00        568,631,100         20,000株
                                                     貸付有価証券

     レオン自動機                         177,500        1,792.00        318,080,000         42,000株
     SMC                         535,900       41,000.00       21,971,900,000

     ヤマハモーターロボティクスホールディング                                                貸付有価証券

     ス                         136,700         453.00       61,925,100        95,000株
     ホソカワミクロン                          63,600       4,555.00        289,698,000

                                                     貸付有価証券

     ユニオンツール                          78,700       3,145.00        247,511,500         14,700株
                                                     貸付有価証券

     オイレス工業                         253,400        1,602.00        405,946,800         27,100株
                                                     貸付有価証券

     日精エー・エス・ビー機械                          61,100       2,661.00        162,587,100         17,500株
                                                     貸付有価証券

     サトーホールディングス                         218,300        2,722.00        594,212,600         16,600株
                                                     貸付有価証券

     技研製作所                         158,500        3,675.00        582,487,500         26,000株
     日本エアーテック                          56,800        583.00       33,114,400

                                                     貸付有価証券

     カワタ                          49,200       1,096.00        53,923,200        32,900株
                                                     貸付有価証券

     日精樹脂工業                         151,800        1,031.00        156,505,800          300株
     オカダアイヨン                          61,900       1,323.00        81,893,700

                                                     貸付有価証券

     ワイエイシイホールディングス                          72,100        968.00       69,792,800         600株
                                                     貸付有価証券

     小松製作所                        8,286,700         2,568.00      21,280,245,600          3,102,700株
                                                     貸付有価証券

     住友重機械工業                        1,047,500         3,705.00       3,880,987,500          10,000株
                                                     貸付有価証券

     日立建機                         733,400        2,810.00       2,060,854,000          87,700株
     日工                          50,000       3,005.00        150,250,000

                                                     貸付有価証券

     巴工業                          77,800       2,427.00        188,820,600         1,200株
                                                     貸付有価証券

     井関農機                         182,900        1,591.00        290,993,900         8,200株
                                  59/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     TOWA                         156,400         841.00       131,532,400         111,500株
     丸山製作所                          40,000       1,112.00        44,480,000

     北川鉄工所                          82,200       2,259.00        185,689,800

                                                     貸付有価証券

     ローツェ                          80,200       2,389.00        191,597,800         56,500株
                                                     貸付有価証券

     タカキタ                          63,600        564.00       35,870,400        45,000株
                                                     貸付有価証券

     クボタ                        9,804,900         1,747.00      17,129,160,300          264,000株
     荏原実業                          53,400       2,027.00        108,241,800

                                                     貸付有価証券

     三菱化工機                          63,000       1,709.00        107,667,000         7,600株
                                                     貸付有価証券

     月島機械                         363,000        1,308.00        474,804,000         11,900株
                                                     貸付有価証券

     帝国電機製作所                         127,500        1,253.00        159,757,500         9,300株
                                                     貸付有価証券

     東京機械製作所                          71,900        425.00       30,557,500        46,800株
     新東工業                         434,100         985.00       427,588,500

                                                     貸付有価証券

     澁谷工業                         159,900        3,005.00        480,499,500         10,000株
                                                     貸付有価証券

     アイチ コーポレーション                         316,000         720.00       227,520,000         18,700株
                                                     貸付有価証券

     小森コーポレーション                         463,700        1,192.00        552,730,400         37,400株
                                                     貸付有価証券

     鶴見製作所                         142,300        2,016.00        286,876,800         3,000株
     住友精密工業                          30,200       2,798.00        84,499,600

                                                     貸付有価証券

     酒井重工業                          34,100       2,820.00        96,162,000        13,800株
                                                     貸付有価証券

     荏原製作所                         811,400        2,951.00       2,394,441,400          9,900株
     石井鐵工所                          27,900       2,007.00        55,995,300

     酉島製作所                         186,900        1,064.00        198,861,600

     北越工業                         188,500        1,268.00        239,018,000

                                                     貸付有価証券

     ダイキン工業                        2,498,300        14,465.00       36,137,909,500          67,700株
                                                     貸付有価証券

     オルガノ                          65,900       3,675.00        242,182,500         1,000株
     トーヨーカネツ                          68,900       2,152.00        148,272,800

                                  60/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     栗田工業                         990,400        2,806.00       2,779,062,400
                                                     貸付有価証券

     椿本チエイン                         239,300        3,590.00        859,087,000         1,800株
     大同工業                          86,900        881.00       76,558,900

     木村化工機                         152,100         353.00       53,691,300

                                                     貸付有価証券

     アネスト岩田                         284,700        1,000.00        284,700,000         18,200株
                                                     貸付有価証券

     ダイフク                        1,007,200         6,080.00       6,123,776,000          290,000株
     サムコ                          50,300        896.00       45,068,800

                                                     貸付有価証券

     加藤製作所                          93,400       2,031.00        189,695,400         6,000株
     油研工業                          30,700       1,741.00        53,448,700

                                                     貸付有価証券

     タダノ                         883,000        1,141.00       1,007,503,000          184,000株
                                                     貸付有価証券

     フジテック                         665,300        1,459.00        970,672,700         74,700株
                                                     貸付有価証券

     CKD                         509,000        1,139.00        579,751,000         13,100株
                                                     貸付有価証券

     キトー                         138,300        1,671.00        231,099,300         1,200株
                                                     貸付有価証券

     平和                         510,400        2,198.00       1,121,859,200          360,500株
     理想科学工業                         161,600        1,807.00        292,011,200

                                                     貸付有価証券

     SANKYO                         458,200        3,910.00       1,791,562,000          5,000株
                                                     貸付有価証券

     日本金銭機械                         202,300        1,118.00        226,171,400         34,800株
     マースグループホールディングス                         116,200        2,081.00        241,812,200

                                                     貸付有価証券

     福島工業                         112,800        3,515.00        396,492,000         5,000株
     オーイズミ                          76,700        391.00       29,989,700

                                                     貸付有価証券

     ダイコク電機                          84,000       1,374.00        115,416,000         56,500株
                                                     貸付有価証券

     竹内製作所                         306,200        1,937.00        593,109,400         14,800株
     アマノ                         522,700        3,035.00       1,586,394,500

                                                     貸付有価証券

     JUKI                         254,600        1,023.00        260,455,800         5,600株
                                                     貸付有価証券

     サンデンホールディングス                         223,200         567.00       126,554,400         21,200株
                                  61/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     蛇の目ミシン工業                         166,300         462.00       76,830,600
                                                     貸付有価証券

     マックス                         279,200        1,588.00        443,369,600          500株
     グローリー                         506,900        2,917.00       1,478,627,300

                                                     貸付有価証券

     新晃工業                         170,100        1,681.00        285,938,100          400株
                                                     貸付有価証券

     大和冷機工業                         264,500        1,078.00        285,131,000         5,100株
     セガサミーホールディングス                        1,815,300         1,348.00       2,447,024,400

     日本ピストンリング                          66,600       1,449.00        96,503,400

                                                     貸付有価証券

     リケン                          84,700       4,360.00        369,292,000         6,800株
                                                     貸付有価証券

     TPR                         246,100        1,919.00        472,265,900         4,200株
                                                     貸付有価証券

     ツバキ・ナカシマ                         279,400        1,866.00        521,360,400         56,300株
     ホシザキ                         535,000        7,750.00       4,146,250,000

     大豊工業                         149,200         867.00       129,356,400

                                                     貸付有価証券

     日本精工                        3,758,800          962.00      3,615,965,600          58,100株
                                                     貸付有価証券

     NTN                        3,933,000          321.00      1,262,493,000          201,500株
                                                     貸付有価証券

     ジェイテクト                        1,755,500         1,333.00       2,340,081,500          74,900株
                                                     貸付有価証券

     不二越                         169,900        4,625.00        785,787,500         66,800株
                                                     貸付有価証券

     日本トムソン                         543,000         513.00       278,559,000         15,600株
                                                     貸付有価証券

     THK                        1,140,900         2,685.00       3,063,316,500          813,200株
                                                     貸付有価証券

     ユーシン精機                         141,700        1,015.00        143,825,500         22,000株
     前澤給装工業                          71,600       2,019.00        144,560,400

                                                     貸付有価証券

     イーグル工業                         226,100        1,062.00        240,118,200         22,900株
     前澤工業                         121,700         367.00       44,663,900

                                                     貸付有価証券

     日本ピラー工業                         185,000        1,069.00        197,765,000         8,000株
                                                     貸付有価証券

     キッツ                         741,600         758.00       562,132,800         36,000株
                                  62/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     マキタ                        2,227,500         3,755.00       8,364,262,500          35,000株
                                                     貸付有価証券

     日立造船                        1,450,700          403.00       584,632,100         419,200株
                                                     貸付有価証券

     三菱重工業                        3,067,100         4,761.00      14,602,463,100           1,500株
                                                     貸付有価証券

     IHI                        1,406,200         2,485.00       3,494,407,000          2,700株
                                                     貸付有価証券

     スター精密                         312,100        1,444.00        450,672,400         30,000株
                                                     貸付有価証券

     日清紡ホールディングス                        1,016,000          824.00       837,184,000         104,900株
                                                     貸付有価証券

     イビデン                        1,120,600         1,854.00       2,077,592,400          130,000株
                                                     貸付有価証券

     コニカミノルタ                        3,998,600         1,087.00       4,346,478,200          56,700株
     ブラザー工業                        2,383,900         2,126.00       5,068,171,400

                                                     貸付有価証券

     ミネベアミツミ                        3,397,400         1,853.00       6,295,382,200          99,300株
                                                     貸付有価証券

     日立製作所                        8,238,700         4,108.00      33,844,579,600           2,300株
                                                     貸付有価証券

     三菱電機                        18,300,900         1,465.50      26,819,968,950          22,200株
                                                     貸付有価証券

     富士電機                        1,187,600         3,765.00       4,471,314,000          16,000株
                                                     貸付有価証券

     東洋電機製造                          71,900       1,347.00        96,849,300         8,000株
                                                     貸付有価証券

     安川電機                        2,121,500         3,725.00       7,902,587,500         1,123,700株
                                                     貸付有価証券

     シンフォニアテクノロジー                         253,900        1,276.00        323,976,400         6,000株
     明電舎                         362,200        1,707.00        618,275,400

     オリジン                          49,500       1,491.00        73,804,500

                                                     貸付有価証券

     山洋電気                          88,400       4,305.00        380,562,000         3,000株
     デンヨー                         168,800        1,532.00        258,601,600

                                                     貸付有価証券

     東芝テック                         229,200        3,190.00        731,148,000         6,900株
     芝浦メカトロニクス                          32,400       2,821.00        91,400,400

                                                     貸付有価証券

     マブチモーター                         506,400        3,815.00       1,931,916,000          358,300株
                                  63/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     日本電産                        2,202,300        14,795.00       32,583,028,500
                                                     貸付有価証券

     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          98,700       1,354.00        133,639,800         47,500株
                                                     貸付有価証券

     トレックス・セミコンダクター                          81,900       1,188.00        97,297,200         4,300株
     東光高岳                          92,500       1,222.00        113,035,000

                                                     貸付有価証券

     ダブル・スコープ                         267,400        1,492.00        398,960,800         167,900株
                                                     貸付有価証券

     宮越ホールディングス                          68,200        892.00       60,834,400        36,000株
                                                     貸付有価証券

     ダイヘン                         200,200        3,035.00        607,607,000         42,300株
                                                     貸付有価証券

     田淵電機                         253,200         112.00       28,358,400        181,300株
                                                     貸付有価証券

     ヤーマン                         265,200         961.00       254,857,200         184,700株
                                                     貸付有価証券

     JVCケンウッド                        1,397,600          258.00       360,580,800         2,000株
                                                     貸付有価証券

     ミマキエンジニアリング                         163,800         627.00       102,702,600         3,000株
                                                     貸付有価証券

     第一精工                          76,000       1,276.00        96,976,000        54,100株
                                                     貸付有価証券

     日新電機                         428,900        1,206.00        517,253,400         3,000株
     大崎電気工業                         363,900         714.00       259,824,600

                                                     貸付有価証券

     オムロン                        1,945,200         5,580.00      10,854,216,000          830,100株
                                                     貸付有価証券

     日東工業                         293,200        2,142.00        628,034,400         1,600株
                                                     貸付有価証券

     IDEC                         245,400        2,104.00        516,321,600         51,500株
                                                     貸付有価証券

     正興電機製作所                          32,200        763.00       24,568,600         5,300株
                                                     貸付有価証券

     不二電機工業                          19,900       1,286.00        25,591,400        14,000株
                                                     貸付有価証券

     ジーエス・ユアサ コーポレーション                         658,000        2,147.00       1,412,726,000          33,100株
     サクサホールディングス                          46,100       1,984.00        91,462,400

                                                     貸付有価証券

     メルコホールディングス                          75,800       3,150.00        238,770,000         15,000株
                                                     貸付有価証券

     テクノメディカ                          41,100       2,156.00        88,611,600        28,900株
                                  64/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     日本電気                        2,368,000         4,275.00      10,123,200,000           1,800株
                                                     貸付有価証券

     富士通                        1,764,300         7,712.00      13,606,281,600           2,300株
                                                     貸付有価証券

     沖電気工業                         792,900        1,338.00       1,060,900,200          8,300株
     岩崎通信機                          85,900        803.00       68,977,700

                                                     貸付有価証券

     電気興業                          96,000       3,145.00        301,920,000         4,300株
                                                     貸付有価証券

     サンケン電気                         213,900        2,376.00        508,226,400         18,000株
     ナカヨ                          35,400       1,617.00        57,241,800

     アイホン                         103,500        1,711.00        177,088,500

                                                     貸付有価証券

     ルネサスエレクトロニクス                        1,923,300          606.00      1,165,519,800          24,800株
                                                     貸付有価証券

     セイコーエプソン                        2,270,700         1,738.00       3,946,476,600          164,300株
                                                     貸付有価証券

     ワコム                        1,324,900          377.00       499,487,300         25,600株
                                                     貸付有価証券

     アルバック                         364,600        3,620.00       1,319,852,000          257,900株
                                                     貸付有価証券

     アクセル                          76,300        687.00       52,418,100        23,800株
                                                     貸付有価証券

     EIZO                         167,900        4,045.00        679,155,500         12,000株
     ジャパンディスプレイ                        4,326,500          76.00      328,814,000

                                                     貸付有価証券

     日本信号                         466,000        1,249.00        582,034,000         3,400株
     京三製作所                         392,700         387.00       151,974,900

                                                     貸付有価証券

     能美防災                         242,000        2,336.00        565,312,000         16,300株
     ホーチキ                         116,000        1,360.00        157,760,000

                                                     貸付有価証券

     星和電機                          97,800        534.00       52,225,200        10,000株
     エレコム                         173,500        3,770.00        654,095,000

                                                     貸付有価証券

     パナソニック                        20,907,500          943.00     19,715,772,500          2,185,500株
                                                     貸付有価証券

     シャープ                        1,815,100         1,332.00       2,417,713,200         1,293,800株
                                                     貸付有価証券

     アンリツ                        1,178,000         1,857.00       2,187,546,000          839,700株
                                  65/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     富士通ゼネラル                         558,800        1,721.00        961,694,800         20,000株
                                                     代用有価証券

                                                      100,000株
                                                     貸付有価証券
     ソニー                        12,281,000         5,939.00      72,936,859,000          30,000株
                                                     貸付有価証券

     TDK                         957,200        8,630.00       8,260,636,000          171,800株
     帝国通信工業                          80,700       1,175.00        94,822,500

                                                     貸付有価証券

     タムラ製作所                         705,400         603.00       425,356,200         171,000株
                                                     貸付有価証券

     アルプスアルパイン                        1,905,100         1,870.00       3,562,537,000          73,300株
                                                     貸付有価証券

     池上通信機                          57,900       1,113.00        64,442,700         3,000株
                                                     貸付有価証券

     日本電波工業                         165,100         504.00       83,210,400        113,000株
                                                     貸付有価証券

     鈴木                          98,100        673.00       66,021,300         3,100株
     日本トリム                          34,400       5,130.00        176,472,000

                                                     貸付有価証券

     ローランド ディー.ジー.                          93,500       2,435.00        227,672,500         37,700株
                                                     貸付有価証券

     フォスター電機                         206,800        1,595.00        329,846,000         23,900株
     SMK                          51,100       2,807.00        143,437,700

                                                     貸付有価証券

     ヨコオ                         130,300        2,191.00        285,487,300         23,500株
                                                     貸付有価証券

     ティアック                         131,600         195.00       25,662,000        52,000株
                                                     貸付有価証券

     ホシデン                         538,600        1,185.00        638,241,000         30,000株
                                                     貸付有価証券

     ヒロセ電機                         261,700       12,330.00       3,226,761,000          15,000株
                                                     貸付有価証券

     日本航空電子工業                         419,600        1,559.00        654,156,400         50,000株
                                                     貸付有価証券

     TOA                         196,200        1,287.00        252,509,400         4,000株
                                                     貸付有価証券

     マクセルホールディングス                         394,000        1,577.00        621,338,000         11,600株
                                                     貸付有価証券

     古野電気                         235,600        1,021.00        240,547,600         39,500株
     ユニデンホールディングス                          53,800       1,976.00        106,308,800

                                  66/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     スミダコーポレーション                         155,900        1,175.00        183,182,500         105,100株
     アイコム                         101,200        2,504.00        253,404,800

                                                     貸付有価証券

     リオン                          83,800       2,172.00        182,013,600         4,500株
                                                     貸付有価証券

     本多通信工業                         156,300         512.00       80,025,600        28,000株
                                                     貸付有価証券

     船井電機                         184,800         811.00       149,872,800         127,600株
                                                     貸付有価証券

     横河電機                        1,831,600         2,136.00       3,912,297,600          74,000株
                                                     貸付有価証券

     新電元工業                          64,600       3,630.00        234,498,000         11,400株
     アズビル                        1,155,100         2,718.00       3,139,561,800

     東亜ディーケーケー                          90,400        837.00       75,664,800

                                                     貸付有価証券

     日本光電工業                         806,700        2,940.00       2,371,698,000          11,800株
     チノー                          63,100       1,382.00        87,204,200

     共和電業                         191,400         419.00       80,196,600

                                                     貸付有価証券

     日本電子材料                          72,300        531.00       38,391,300        48,800株
                                                     貸付有価証券

     堀場製作所                         362,500        5,810.00       2,106,125,000          258,000株
                                                     貸付有価証券

     アドバンテスト                        1,247,400         3,085.00       3,848,229,000          176,400株
     小野測器                          83,200        563.00       46,841,600

                                                     貸付有価証券

     エスペック                         162,200        2,314.00        375,330,800         1,100株
                                                     貸付有価証券

     キーエンス                         898,200       66,540.00       59,766,228,000          120,600株
                                                     貸付有価証券

     日置電機                          95,600       3,545.00        338,902,000         28,800株
                                                     貸付有価証券

     シスメックス                        1,426,300         7,250.00      10,340,675,000          101,900株
                                                     貸付有価証券

     日本マイクロニクス                         318,400         972.00       309,484,800         119,400株
                                                     貸付有価証券

     メガチップス                         144,000        1,439.00        207,216,000         102,300株
                                                     貸付有価証券

     OBARA GROUP                          94,900       3,815.00        362,043,500         11,000株
                                  67/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     澤藤電機                          22,100       1,805.00        39,890,500         4,400株
                                                     貸付有価証券

     原田工業                          74,200        828.00       61,437,600        35,500株
                                                     貸付有価証券

     コーセル                         232,600        1,150.00        267,490,000         121,200株
                                                     貸付有価証券

     イリソ電子工業                         167,600        5,450.00        913,420,000         8,000株
                                                     貸付有価証券

     オプテックスグループ                         321,700        1,387.00        446,197,900         88,800株
     千代田インテグレ                          76,900       2,143.00        164,796,700

     アイ・オー・データ機器                          67,400        946.00       63,760,400

                                                     貸付有価証券

     レーザーテック                         375,000        4,310.00       1,616,250,000          10,000株
     スタンレー電気                        1,291,200         2,706.00       3,493,987,200

                                                     貸付有価証券

     岩崎電気                          71,100       1,308.00        92,998,800        10,400株
                                                     貸付有価証券

     ウシオ電機                        1,063,000         1,431.00       1,521,153,000          47,000株
     岡谷電機産業                         130,200         386.00       50,257,200

                                                     貸付有価証券

     ヘリオス テクノ ホールディング                         168,500         644.00       108,514,000         21,300株
     エノモト                          50,700        831.00       42,131,700

                                                     貸付有価証券

     日本セラミック                         185,700        3,000.00        557,100,000         2,800株
     遠藤照明                          92,400        759.00       70,131,600

                                                     貸付有価証券

     古河電池                         130,400         661.00       86,194,400        50,100株
                                                     貸付有価証券

     双信電機                          88,600        555.00       49,173,000        61,500株
                                                     貸付有価証券

     山一電機                         132,600        1,061.00        140,688,600         89,100株
     図研                         119,000        1,738.00        206,822,000

                                                     貸付有価証券

     日本電子                         360,900        2,400.00        866,160,000         42,000株
                                                     貸付有価証券

     カシオ計算機                        1,619,000         1,308.00       2,117,652,000          400,200株
                                                     貸付有価証券

     ファナック                        1,739,000        19,990.00       34,762,610,000          86,400株
                                                     貸付有価証券

     日本シイエムケイ                         465,800         641.00       298,577,800         306,500株
                                  68/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     エンプラス                          82,900       3,270.00        271,083,000         45,400株
     大真空                          66,800       1,156.00        77,220,800

     ローム                         875,000        7,430.00       6,501,250,000

                                                     貸付有価証券

     浜松ホトニクス                        1,312,700         4,250.00       5,578,975,000          55,700株
                                                     貸付有価証券

     三井ハイテック                         201,800        1,232.00        248,617,600         143,700株
                                                     貸付有価証券

     新光電気工業                         614,500         934.00       573,943,000         11,600株
                                                     貸付有価証券

     京セラ                        2,789,400         7,133.00      19,896,790,200          365,200株
                                                     貸付有価証券

     太陽誘電                         813,900        2,173.00       1,768,604,700          580,100株
     村田製作所                        5,760,000         5,020.00      28,915,200,000

     ユーシン                          96,000        982.00       94,272,000

                                                     貸付有価証券

     双葉電子工業                         299,200        1,422.00        425,462,400         6,500株
     北陸電気工業                          68,300       1,085.00        74,105,500

                                                     貸付有価証券

     ニチコン                         576,200         907.00       522,613,400         91,600株
                                                     貸付有価証券

     日本ケミコン                         129,800        1,706.00        221,438,800         31,100株
                                                     貸付有価証券

     KOA                         276,000        1,414.00        390,264,000         7,900株
                                                     貸付有価証券

     市光工業                         273,500         722.00       197,467,000         30,000株
     小糸製作所                        1,096,300         5,920.00       6,490,096,000

                                                     貸付有価証券

     ミツバ                         336,700         635.00       213,804,500         10,200株
                                                     貸付有価証券

     SCREENホールディングス                         317,500        5,000.00       1,587,500,000          31,400株
     キヤノン電子                         167,900        1,908.00        320,353,200

                                                     貸付有価証券

     キヤノン                        9,852,100         3,184.00      31,369,086,400          3,738,100株
                                                     貸付有価証券

     リコー                        5,502,400         1,068.00       5,876,563,200          48,700株
                                                     貸付有価証券

     象印マホービン                         453,800        1,206.00        547,282,800         323,400株
                                                     貸付有価証券

     MUTOHホールディングス                          24,900       1,718.00        42,778,200         300株
                                  69/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     東京エレクトロン                        1,220,400        16,795.00       20,496,618,000          81,100株
                                                     貸付有価証券

     トヨタ紡織                         639,800        1,446.00        925,150,800         52,000株
                                                     貸付有価証券

     芦森工業                          37,800       1,629.00        61,576,200        16,000株
     ユニプレス                         354,400        1,798.00        637,211,200

     豊田自動織機                        1,481,200         5,940.00       8,798,328,000

                                                     貸付有価証券

     モリタホールディングス                         319,900        1,927.00        616,447,300         12,200株
     三櫻工業                         232,000         473.00       109,736,000

                                                     貸付有価証券

     デンソー                        4,029,400         4,566.00      18,398,240,400          56,500株
                                                     貸付有価証券

     東海理化電機製作所                         481,900        1,839.00        886,214,100         2,600株
                                                     貸付有価証券

     三井E&Sホールディングス                         661,000         958.00       633,238,000         4,400株
                                                     貸付有価証券

     川崎重工業                        1,424,100         2,551.00       3,632,879,100          2,700株
                                                     貸付有価証券

     名村造船所                         549,700         307.00       168,757,900         1,200株
                                                     貸付有価証券

     サノヤスホールディングス                         240,800         218.00       52,494,400        43,400株
                                                     貸付有価証券

     日本車輌製造                          66,700       2,636.00        175,821,200         33,900株
     三菱ロジスネクスト                         217,700        1,152.00        250,790,400

                                                     貸付有価証券

     近畿車輛                          27,500       1,777.00        48,867,500         4,000株
                                                     貸付有価証券

     日産自動車                        21,584,100          770.50     16,630,549,050          856,700株
                                                     貸付有価証券

     いすゞ自動車                        5,785,000         1,233.50       7,135,797,500          15,600株
                                                     代用有価証券

                                                      246,500株
                                                     貸付有価証券
     トヨタ自動車                        20,394,600         6,888.00      140,478,004,800           20,600株
                                                     貸付有価証券

     日野自動車                        2,285,400          855.00      1,954,017,000          69,600株
                                                     貸付有価証券

     三菱自動車工業                        6,774,400          522.00      3,536,236,800           700株
     エフテック                         127,600         765.00       97,614,000

                                  70/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     レシップホールディングス                          65,400        822.00       53,758,800        46,200株
                                                     貸付有価証券

     GMB                          35,500        876.00       31,098,000        14,600株
     ファルテック                          32,000        795.00       25,440,000

                                                     貸付有価証券

     武蔵精密工業                         444,100        1,474.00        654,603,400         10,700株
                                                     貸付有価証券

     日産車体                         357,400        1,083.00        387,064,200         50,500株
                                                     貸付有価証券

     新明和工業                         766,800        1,386.00       1,062,784,800          35,600株
                                                     貸付有価証券

     極東開発工業                         364,200        1,404.00        511,336,800         9,900株
                                                     貸付有価証券

     日信工業                         334,700        1,515.00        507,070,500         28,500株
                                                     貸付有価証券

     トピー工業                         150,500        2,470.00        371,735,000         5,600株
     ティラド                          66,400       1,991.00        132,202,400

                                                     貸付有価証券

     曙ブレーキ工業                        1,004,600          118.00       118,542,800         687,900株
                                                     貸付有価証券

     タチエス                         300,400        1,389.00        417,255,600         32,200株
                                                     貸付有価証券

     NOK                         983,800        1,647.00       1,620,318,600          460,000株
                                                     貸付有価証券

     フタバ産業                         509,000         619.00       315,071,000         91,000株
                                                     貸付有価証券

     KYB                         190,200        3,285.00        624,807,000         30,000株
                                                     貸付有価証券

     大同メタル工業                         297,000         683.00       202,851,000         17,900株
     プレス工業                         907,000         501.00       454,407,000

                                                     貸付有価証券

     ミクニ                         232,200         382.00       88,700,400         4,000株
     太平洋工業                         383,200        1,591.00        609,671,200

                                                     貸付有価証券

     ケーヒン                         420,400        1,591.00        668,856,400         37,400株
                                                     貸付有価証券

     河西工業                         224,500         846.00       189,927,000         10,100株
     アイシン精機                        1,506,900         3,775.00       5,688,547,500

                                                     貸付有価証券

     マツダ                        5,744,000         1,118.50       6,424,664,000          3,100株
                                  71/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     今仙電機製作所                         169,800         952.00       161,649,600
                                                     代用有価証券

                                                      93,900株
                                                     貸付有価証券
     本田技研工業                        15,439,100         2,837.00      43,800,726,700          568,700株
                                                     貸付有価証券

     スズキ                        3,348,200         4,947.00      16,563,545,400          93,700株
                                                     貸付有価証券

     SUBARU                        5,681,700         2,816.00      15,999,667,200          47,900株
                                                     貸付有価証券

     安永                          88,200       1,470.00        129,654,000         59,100株
                                                     貸付有価証券

     ヤマハ発動機                        2,584,600         1,926.00       4,977,939,600          913,300株
                                                     貸付有価証券

     ショーワ                         432,000        1,479.00        638,928,000         30,000株
     TBK                         217,400         408.00       88,699,200

                                                     貸付有価証券

     エクセディ                         248,500        2,291.00        569,313,500         17,100株
                                                     貸付有価証券

     豊田合成                         591,000        2,111.00       1,247,601,000          4,800株
                                                     貸付有価証券

     愛三工業                         286,500         687.00       196,825,500         2,400株
                                                     貸付有価証券

     盟和産業                          27,900       1,054.00        29,406,600         1,600株
                                                     貸付有価証券

     日本プラスト                         143,400         731.00       104,825,400         4,100株
                                                     貸付有価証券

     ヨロズ                         170,900        1,392.00        237,892,800         7,200株
                                                     貸付有価証券

     エフ・シー・シー                         329,000        2,232.00        734,328,000         5,600株
                                                     貸付有価証券

     シマノ                         737,600       16,150.00       11,912,240,000           1,000株
     テイ・エス テック                         425,000        3,065.00       1,302,625,000

                                                     貸付有価証券

     ジャムコ                          91,600       2,149.00        196,848,400         18,400株
                                                     貸付有価証券

     テルモ                        5,178,800         3,187.00      16,504,835,600          735,200株
     クリエートメディック                          60,400        943.00       56,957,200

                                                     貸付有価証券

     日機装                         590,900        1,408.00        831,987,200         3,300株
     島津製作所                        2,355,200         2,740.00       6,453,248,000

     JMS                         168,600         735.00       123,921,000

                                  72/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     クボテック                          39,300        421.00       16,545,300        27,400株
     長野計器                         143,500         810.00       116,235,000

                                                     貸付有価証券

     ブイ・テクノロジー                          85,700       5,190.00        444,783,000         16,000株
     東京計器                         116,400         995.00       115,818,000

     愛知時計電機                          24,100       4,080.00        98,328,000

                                                     貸付有価証券

     インターアクション                          98,100       1,432.00        140,479,200         69,900株
                                                     貸付有価証券

     オーバル                         178,500         262.00       46,767,000        33,700株
                                                     貸付有価証券

     東京精密                         331,500        2,906.00        963,339,000         16,600株
                                                     貸付有価証券

     マニー                         243,000        7,610.00       1,849,230,000          37,500株
                                                     貸付有価証券

     ニコン                        3,188,900         1,557.00       4,965,117,300          62,100株
                                                     貸付有価証券

     トプコン                         982,800        1,422.00       1,397,541,600          94,100株
                                                     貸付有価証券

     オリンパス                        10,905,000         1,182.00      12,889,710,000          262,900株
     理研計器                         161,300        2,006.00        323,567,800

                                                     貸付有価証券

     タムロン                         162,200        2,199.00        356,677,800         45,600株
     HOYA                        3,684,500         7,971.00      29,369,149,500

                                                     貸付有価証券

     シード                          77,700       1,181.00        91,763,700        23,500株
                                                     貸付有価証券

     ノーリツ鋼機                         143,900        2,107.00        303,197,300         99,400株
     エー・アンド・デイ                         166,800         813.00       135,608,400

     朝日インテック                        1,552,400         2,727.00       4,233,394,800

                                                     貸付有価証券

     シチズン時計                        2,002,400          561.00      1,123,346,400          91,700株
     リズム時計工業                          61,900       1,382.00        85,545,800

                                                     貸付有価証券

     大研医器                         144,700         651.00       94,199,700        98,600株
                                                     貸付有価証券

     メニコン                         251,000        3,605.00        904,855,000         5,000株
                                                     貸付有価証券

     シンシア                          27,300        628.00       17,144,400        19,300株
     松風                          89,300       1,397.00        124,752,100

                                  73/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     セイコーホールディングス                         282,300        2,259.00        637,715,700         55,000株
                                                     貸付有価証券

     ニプロ                        1,266,500         1,227.00       1,553,995,500          230,100株
     中本パックス                          51,100       1,526.00        77,978,600

                                                     貸付有価証券

     スノーピーク                          70,900       1,429.00        101,316,100         33,000株
                                                     貸付有価証券

     パラマウントベッドホールディングス                         210,500        4,210.00        886,205,000         5,800株
                                                     貸付有価証券

     トランザクション                         116,400         933.00       108,601,200         40,700株
                                                     貸付有価証券

     SHO-BI                          53,300        378.00       20,147,400        37,700株
                                                     貸付有価証券

     ニホンフラッシュ                          78,300       2,733.00        213,993,900         18,900株
                                                     貸付有価証券

     前田工繊                         201,600        1,996.00        402,393,600         58,500株
     永大産業                         239,200         364.00       87,068,800

     アートネイチャー                         195,400         671.00       131,113,400

     バンダイナムコホールディングス                        1,892,100         5,160.00       9,763,236,000

     アイフィスジャパン                          40,700        629.00       25,600,300

     共立印刷                         304,200         186.00       56,581,200

                                                     貸付有価証券

     SHOEI                          88,000       4,585.00        403,480,000         18,200株
     フランスベッドホールディングス                         258,700         995.00       257,406,500

                                                     貸付有価証券

     パイロットコーポレーション                         319,200        4,180.00       1,334,256,000          5,000株
                                                     貸付有価証券

     萩原工業                         101,600        1,341.00        136,245,600          100株
                                                     貸付有価証券

     トッパン・フォームズ                         392,000         917.00       359,464,000         21,400株
                                                     貸付有価証券

     フジシールインターナショナル                         410,200        3,485.00       1,429,547,000          5,500株
                                                     貸付有価証券

     タカラトミー                         766,000        1,280.00        980,480,000         154,300株
                                                     貸付有価証券

     廣済堂                         169,900         698.00       118,590,200         5,000株
                                                     貸付有価証券

     エステールホールディングス                          48,800        619.00       30,207,200        32,600株
                                                     貸付有価証券

     アーク                         698,500         100.00       69,850,000        140,000株
                                  74/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     タカノ                          71,500        780.00       55,770,000        50,400株
                                                     貸付有価証券

     プロネクサス                         157,100        1,164.00        182,864,400         5,000株
                                                     貸付有価証券

     ホクシン                         112,900         130.00       14,677,000        11,700株
     ウッドワン                          61,500       1,022.00        62,853,000

     大建工業                         138,500        2,205.00        305,392,500

                                                     貸付有価証券

     凸版印刷                        2,583,100         1,728.00       4,463,596,800          25,100株
                                                     貸付有価証券

     大日本印刷                        2,579,300         2,326.00       5,999,451,800          25,200株
                                                     貸付有価証券

     図書印刷                         171,500        1,379.00        236,498,500         1,800株
     共同印刷                          56,400       2,781.00        156,848,400

                                                     貸付有価証券

     NISSHA                         375,600        1,162.00        436,447,200         56,800株
                                                     貸付有価証券

     光村印刷                          15,900       2,010.00        31,959,000         2,000株
                                                     貸付有価証券

     宝印刷                          88,200       1,706.00        150,469,200         53,500株
                                                     貸付有価証券

     アシックス                        1,726,200         1,194.00       2,061,082,800         1,230,400株
     ツツミ                          57,000       1,977.00        112,689,000

     小松ウオール工業                          55,800       1,864.00        104,011,200

                                                     貸付有価証券

     ヤマハ                        1,088,400         5,090.00       5,539,956,000          103,700株
     河合楽器製作所                          56,300       3,165.00        178,189,500

     クリナップ                         170,200         588.00       100,077,600

                                                     貸付有価証券

     ピジョン                        1,106,000         4,245.00       4,694,970,000          702,800株
                                                     貸付有価証券

     兼松サステック                          11,800       1,651.00        19,481,800         900株
                                                     貸付有価証券

     キングジム                         152,200         840.00       127,848,000         12,000株
                                                     貸付有価証券

     リンテック                         435,100        2,255.00        981,150,500         30,600株
                                                     貸付有価証券

     イトーキ                         336,800         453.00       152,570,400         2,300株
     任天堂                        1,047,400        40,510.00       42,430,174,000

                                  75/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     三菱鉛筆                         301,400        1,741.00        524,737,400         1,900株
                                                     貸付有価証券

     タカラスタンダード                         378,100        1,715.00        648,441,500         3,900株
                                                     貸付有価証券

     コクヨ                         877,800        1,489.00       1,307,044,200           100株
     ナカバヤシ                         180,000         540.00       97,200,000

                                                     貸付有価証券

     グローブライド                          88,600       3,480.00        308,328,000         40,000株
     オカムラ                         638,600        1,069.00        682,663,400

     美津濃                         181,200        2,489.00        451,006,800

                                                     貸付有価証券

     東京電力ホールディングス                        14,609,800          544.00      7,947,731,200           300株
                                                     貸付有価証券

     中部電力                        5,599,100         1,507.50       8,440,643,250           900株
                                                     貸付有価証券

     関西電力                        7,467,600         1,283.00       9,580,930,800           700株
                                                     貸付有価証券

     中国電力                        2,530,100         1,354.00       3,425,755,400         1,771,700株
                                                     貸付有価証券

     北陸電力                        1,792,600          787.00      1,410,776,200          493,100株
     東北電力                        4,286,100         1,101.00       4,718,996,100

     四国電力                        1,648,000         1,006.00       1,657,888,000

     九州電力                        3,772,100         1,079.00       4,070,095,900

     北海道電力                        1,712,600          611.00      1,046,398,600

     沖縄電力                         338,900        1,701.00        576,468,900

     電源開発                        1,456,200         2,445.00       3,560,409,000

                                                     貸付有価証券

     エフオン                          86,000        833.00       71,638,000        20,000株
                                                     貸付有価証券

     イーレックス                         317,900        1,143.00        363,359,700         122,000株
                                                     貸付有価証券

     レノバ                         301,000         811.00       244,111,000         214,500株
                                                     貸付有価証券

     東京瓦斯                        3,590,500         2,674.00       9,600,997,000          125,800株
                                                     貸付有価証券

     大阪瓦斯                        3,551,400         1,928.00       6,847,099,200          4,500株
                                                     貸付有価証券

     東邦瓦斯                         906,500        3,985.00       3,612,402,500          4,000株
                                                     貸付有価証券

     北海道瓦斯                          98,300       1,517.00        149,121,100         10,000株
                                  76/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     広島ガス                         376,700         341.00       128,454,700
                                                     貸付有価証券

     西部瓦斯                         206,000        2,228.00        458,968,000         4,500株
     静岡ガス                         562,800         833.00       468,812,400

                                                     貸付有価証券

     メタウォーター                          88,400       3,445.00        304,538,000         10,500株
     SBSホールディングス                         180,600        1,604.00        289,682,400

                                                     貸付有価証券

     東武鉄道                        1,930,200         3,155.00       6,089,781,000          7,000株
                                                     貸付有価証券

     相鉄ホールディングス                         627,400        2,979.00       1,869,024,600          23,300株
                                                     貸付有価証券

     東京急行電鉄                        4,970,800         1,946.00       9,673,176,800          58,000株
                                                     貸付有価証券

     京浜急行電鉄                        2,507,000         1,862.00       4,668,034,000          75,000株
                                                     貸付有価証券

     小田急電鉄                        2,931,400         2,587.00       7,583,531,800          231,700株
                                                     貸付有価証券

     京王電鉄                        1,022,600         7,150.00       7,311,590,000          32,600株
                                                     貸付有価証券

     京成電鉄                        1,371,500         3,975.00       5,451,712,500          32,800株
                                                     貸付有価証券

     富士急行                         249,500        4,055.00       1,011,722,500          168,500株
                                                     貸付有価証券

     新京成電鉄                          47,000       2,025.00        95,175,000         400株
                                                     貸付有価証券

     東日本旅客鉄道                        3,254,300        10,135.00       32,982,330,500          1,271,300株
                                                     貸付有価証券

     西日本旅客鉄道                        1,640,500         8,753.00      14,359,296,500           5,500株
                                                     貸付有価証券

     東海旅客鉄道                        1,638,700        21,675.00       35,518,822,500          39,000株
                                                     貸付有価証券

     西武ホールディングス                        2,266,900         1,828.00       4,143,893,200          406,500株
                                                     貸付有価証券

     鴻池運輸                         291,300        1,747.00        508,901,100         5,100株
                                                     貸付有価証券

     西日本鉄道                         507,300        2,401.00       1,218,027,300          10,700株
                                                     貸付有価証券

     ハマキョウレックス                         140,400        3,800.00        533,520,000         8,000株
                                                     貸付有価証券

     サカイ引越センター                          96,200       6,800.00        654,160,000         10,000株
                                  77/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     近鉄グループホールディングス                        1,733,400         5,170.00       8,961,678,000          30,000株
     阪急阪神ホールディングス                        2,311,800         3,895.00       9,004,461,000

     南海電気鉄道                         773,200        2,669.00       2,063,670,800

                                                     貸付有価証券

     京阪ホールディングス                         771,700        4,705.00       3,630,848,500          118,700株
                                                     貸付有価証券

     神戸電鉄                          44,700       4,030.00        180,141,000         18,800株
     名古屋鉄道                        1,423,800         3,015.00       4,292,757,000

     山陽電気鉄道                         133,200        2,184.00        290,908,800

                                                     貸付有価証券

     日本通運                         668,200        5,800.00       3,875,560,000          4,300株
                                                     貸付有価証券

     ヤマトホールディングス                        3,038,400         2,238.50       6,801,458,400          101,400株
     山九                         481,700        5,710.00       2,750,507,000

     丸運                          98,800        285.00       28,158,000

                                                     貸付有価証券

     丸全昭和運輸                         140,600        3,450.00        485,070,000         2,300株
                                                     貸付有価証券

     センコーグループホールディングス                         955,400         873.00       834,064,200         135,000株
                                                     貸付有価証券

     トナミホールディングス                          41,600       5,830.00        242,528,000         5,000株
     ニッコンホールディングス                         659,200        2,585.00       1,704,032,000

     日本石油輸送                          20,800       2,907.00        60,465,600

                                                     貸付有価証券

     福山通運                         221,800        4,095.00        908,271,000         11,600株
     セイノーホールディングス                        1,298,000         1,438.00       1,866,524,000

                                                     貸付有価証券

     エスライン                          52,000        993.00       51,636,000         6,500株
     神奈川中央交通                          43,000       3,880.00        166,840,000

                                                     貸付有価証券

     日立物流                         381,100        3,450.00       1,314,795,000          60,000株
                                                     貸付有価証券

     丸和運輸機関                          91,300       4,845.00        442,348,500         59,400株
     C&Fロジホールディングス                         175,200        1,358.00        237,921,600

                                                     貸付有価証券

     九州旅客鉄道                        1,454,600         3,195.00       4,647,447,000          176,400株
                                                     貸付有価証券

     SGホールディングス                        1,637,400         3,015.00       4,936,761,000          28,200株
                                  78/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     日本郵船                        1,449,400         1,853.00       2,685,738,200          5,700株
                                                     貸付有価証券

     商船三井                        1,028,100         2,748.00       2,825,218,800          30,400株
                                                     貸付有価証券

     川崎汽船                         533,800        1,477.00        788,422,600         380,500株
     NSユナイテッド海運                          95,300       2,381.00        226,909,300

     明治海運                         184,100         326.00       60,016,600

                                                     貸付有価証券

     飯野海運                         820,400         368.00       301,907,200         96,600株
     共栄タンカー                          15,200       1,447.00        21,994,400

                                                     貸付有価証券

     乾汽船                         155,600         895.00       139,262,000         50,000株
                                                     貸付有価証券

     日本航空                        3,173,100         3,500.00      11,105,850,000          99,000株
                                                     貸付有価証券

     ANAホールディングス                        3,168,300         3,647.00      11,554,790,100          2,255,400株
     パスコ                          33,600        827.00       27,787,200

                                                     貸付有価証券

     トランコム                          48,400       6,480.00        313,632,000         2,700株
     日新                         149,700        1,812.00        271,256,400

                                                     貸付有価証券

     三菱倉庫                         599,800        2,904.00       1,741,819,200          52,400株
                                                     貸付有価証券

     三井倉庫ホールディングス                         212,100        1,562.00        331,300,200         4,300株
     住友倉庫                         638,100        1,421.00        906,740,100

     澁澤倉庫                          95,100       1,740.00        165,474,000

     東陽倉庫                         312,800         325.00       101,660,000

     日本トランスシティ                         381,500         514.00       196,091,000

     ケイヒン                          33,400       1,228.00        41,015,200

     中央倉庫                         105,600        1,070.00        112,992,000

     川西倉庫                          35,200       1,059.00        37,276,800

                                                     貸付有価証券

     安田倉庫                         142,300         899.00       127,927,700          100株
                                                     貸付有価証券

     ファイズ                          30,700        743.00       22,810,100        21,900株
     東洋埠頭                          52,800       1,408.00        74,342,400

     宇徳                         148,100         513.00       75,975,300

     上組                        1,069,000         2,561.00       2,737,709,000

                                  79/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     サンリツ                          41,000        643.00       26,363,000
     キムラユニティー                          46,300       1,103.00        51,068,900

                                                     貸付有価証券

     キユーソー流通システム                          43,200       2,055.00        88,776,000        14,300株
                                                     貸付有価証券

     近鉄エクスプレス                         327,300        1,447.00        473,603,100         35,000株
                                                     貸付有価証券

     東海運                          98,600        275.00       27,115,000         3,000株
                                                     貸付有価証券

     エーアイテイー                         112,200        1,036.00        116,239,200         1,900株
                                                     貸付有価証券

     内外トランスライン                          54,700       1,334.00        72,969,800         100株
     日本コンセプト                          63,000       1,266.00        79,758,000

                                                     貸付有価証券

     NECネッツエスアイ                         198,000        2,790.00        552,420,000         4,300株
                                                     貸付有価証券

     クロスキャット                          47,100       1,007.00        47,429,700         6,000株
                                                     貸付有価証券

     システナ                         640,500        1,828.00       1,170,834,000          12,100株
                                                     貸付有価証券

     デジタルアーツ                          96,400      10,160.00        979,424,000         59,000株
                                                     貸付有価証券

     日鉄ソリューションズ                         269,000        3,465.00        932,085,000         8,300株
                                                     貸付有価証券

     キューブシステム                          95,500        838.00       80,029,000         1,000株
                                                     貸付有価証券

     エイジア                          35,100       1,207.00        42,365,700        24,900株
                                                     貸付有価証券

     コア                          75,800       1,631.00        123,629,800         6,300株
                                                     貸付有価証券

     ソリトンシステムズ                         100,900        1,015.00        102,413,500         11,400株
     ソフトクリエイトホールディングス                          78,300       1,613.00        126,297,900

     TIS                         598,600        5,690.00       3,406,034,000

                                                     貸付有価証券

     ネオス                          71,800        930.00       66,774,000        51,200株
                                                     貸付有価証券

     電算システム                          68,500       3,465.00        237,352,500         4,000株
     グリー                        1,238,700          515.00       637,930,500

     コーエーテクモホールディングス                         367,300        2,002.00        735,334,600

                                                     貸付有価証券

     三菱総合研究所                          77,000       3,465.00        266,805,000         19,000株
                                  80/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     ボルテージ                          32,700        530.00       17,331,000        18,200株
                                                     貸付有価証券

     電算                          19,900       2,013.00        40,058,700        11,800株
                                                     貸付有価証券

     AGS                         101,400         677.00       68,647,800         9,200株
                                                     貸付有価証券

     ファインデックス                         151,200         924.00       139,708,800         91,400株
                                                     貸付有価証券

     ブレインパッド                          34,600       6,520.00        225,592,000         24,500株
                                                     貸付有価証券

     KLab                         321,700        1,005.00        323,308,500         214,400株
     ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ                                                貸付有価証券

     ングス                         238,300        1,114.00        265,466,200         48,800株
                                                     貸付有価証券

     イーブックイニシアティブジャパン                          28,700       2,066.00        59,294,200        19,000株
                                                     貸付有価証券

     ネクソン                        4,583,100         1,586.00       7,268,796,600          67,900株
                                                     貸付有価証券

     アイスタイル                         460,000         843.00       387,780,000         327,800株
                                                     貸付有価証券

     エムアップ                          61,900       2,568.00        158,959,200         43,300株
                                                     貸付有価証券

     エイチーム                         123,400        1,199.00        147,956,600         44,500株
                                                     貸付有価証券

     エニグモ                          63,600       2,554.00        162,434,400         45,400株
     テクノスジャパン                         150,700         592.00       89,214,400

                                                     貸付有価証券

     enish                          71,100        630.00       44,793,000        50,600株
                                                     貸付有価証券

     コロプラ                         587,700         685.00       402,574,500         413,700株
                                                     貸付有価証券

     オルトプラス                         119,300         267.00       31,853,100        84,700株
                                                     貸付有価証券

     ブロードリーフ                         890,000         560.00       498,400,000         5,000株
                                                     貸付有価証券

     クロス・マーケティンググループ                          66,700        387.00       25,812,900        26,900株
                                                     貸付有価証券

     デジタルハーツホールディングス                          81,500       1,091.00        88,916,500        58,000株
                                                     貸付有価証券

     システム情報                          90,800       1,131.00        102,694,800         62,400株
                                  81/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     メディアドゥホールディングス                          55,300       3,525.00        194,932,500         32,000株
                                                     貸付有価証券

     じげん                         253,900         787.00       199,819,300         106,900株
                                                     貸付有価証券

     ブイキューブ                          96,200        605.00       58,201,000        57,300株
     エンカレッジ・テクノロジ                          23,600        837.00       19,753,200

     サイバーリンクス                          27,600       1,209.00        33,368,400

                                                     貸付有価証券

     ディー・エル・イー                         127,100         196.00       24,911,600        90,600株
                                                     貸付有価証券

     フィックスターズ                         190,900        2,026.00        386,763,400         130,600株
     CARTA HOLDINGS                          86,600       1,328.00        115,004,800

                                                     貸付有価証券

     オプティム                          78,300       3,120.00        244,296,000         55,700株
                                                     貸付有価証券

     セレス                          58,600       1,843.00        107,999,800         41,400株
                                                     貸付有価証券

     ティーガイア                         127,400        2,117.00        269,705,800         63,800株
                                                     貸付有価証券

     セック                          29,100       3,545.00        103,159,500         19,400株
     日本アジアグループ                         189,300         353.00       66,822,900

                                                     貸付有価証券

     豆蔵ホールディングス                         122,100        1,296.00        158,241,600         32,300株
                                                     貸付有価証券

     テクマトリックス                         126,500        2,024.00        256,036,000         20,000株
     プロシップ                          51,700       1,282.00        66,279,400

                                                     貸付有価証券

     ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         432,830        3,020.00       1,307,146,600          281,600株
                                                     貸付有価証券

     GMOペイメントゲートウェイ                         295,500        7,330.00       2,166,015,000          210,600株
     ザッパラス                          93,100        356.00       33,143,600

     システムリサーチ                          23,800       4,030.00        95,914,000

                                                     貸付有価証券

     インターネットイニシアティブ                         292,000        2,120.00        619,040,000         45,900株
                                                     貸付有価証券

     さくらインターネット                         213,700         561.00       119,885,700         143,800株
                                                     貸付有価証券

     ヴィンクス                          60,400       1,182.00        71,392,800        40,600株
                                                     貸付有価証券

     GMOクラウド                          39,900       3,160.00        126,084,000         25,600株
                                  82/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     SRAホールディングス                          95,300       2,607.00        248,447,100
     Minoriソリューションズ                          35,000       1,933.00        67,655,000

                                                     貸付有価証券

     システムインテグレータ                          50,400        756.00       38,102,400        35,900株
     朝日ネット                         145,400         705.00       102,507,000

     eBASE                         107,200        1,193.00        127,889,600

                                                     貸付有価証券

     アバント                          64,000       2,035.00        130,240,000         44,000株
                                                     貸付有価証券

     アドソル日進                          63,400       1,675.00        106,195,000         6,700株
                                                     貸付有価証券

     フリービット                         106,400        1,024.00        108,953,600         74,300株
                                                     貸付有価証券

     コムチュア                         100,800        4,175.00        420,840,000         10,000株
                                                     貸付有価証券

     サイバーコム                          31,900       1,943.00        61,981,700        21,200株
     アステリア                         119,300        1,073.00        128,008,900

                                                     貸付有価証券

     マークラインズ                          82,200       1,965.00        161,523,000          700株
                                                     貸付有価証券

     メディカル・データ・ビジョン                         159,200        1,268.00        201,865,600         87,500株
                                                     貸付有価証券

     gumi                         229,700         556.00       127,713,200         95,700株
                                                     貸付有価証券

     ショーケース                          38,500        568.00       21,868,000        27,300株
                                                     貸付有価証券

     モバイルファクトリー                          49,600       1,540.00        76,384,000        34,000株
     テラスカイ                          28,400       1,633.00        46,377,200

     デジタル・インフォメーション・テクノロ                                                貸付有価証券

     ジー                          79,300       1,811.00        143,612,300         21,400株
                                                     貸付有価証券

     PCIホールディングス                          36,300       2,266.00        82,255,800         1,700株
                                                     貸付有価証券

     パイプドHD                          27,700       1,298.00        35,954,600        19,700株
                                                     貸付有価証券

     アイビーシー                          32,400       1,317.00        42,670,800        21,700株
                                                     貸付有価証券

     ネオジャパン                          33,700        941.00       31,711,700        24,000株
                                                     貸付有価証券

     PR TIMES                          15,300       3,110.00        47,583,000         8,400株
     ランドコンピュータ                          27,200       1,140.00        31,008,000

                                  83/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     ダブルスタンダード                          15,300       4,910.00        75,123,000        10,800株
                                                     貸付有価証券

     オープンドア                          88,800       2,940.00        261,072,000         37,400株
     マイネット                          57,700        720.00       41,544,000

                                                     貸付有価証券

     アカツキ                          63,300       6,840.00        432,972,000         15,000株
     ベネフィットジャパン                          13,400        900.00       12,060,000

                                                     貸付有価証券

     Ubicomホールディングス                          32,700       1,763.00        57,650,100        21,900株
                                                     貸付有価証券

     LINE                         547,200        3,220.00       1,761,984,000          388,400株
                                                     貸付有価証券

     カナミックネットワーク                          36,500       2,310.00        84,315,000         2,000株
     ノムラシステムコーポレーション                          19,500        971.00       18,934,500

                                                     貸付有価証券

     チェンジ                          35,600       2,520.00        89,712,000        14,800株
                                                     貸付有価証券

     シンクロ・フード                          76,300        591.00       45,093,300        43,700株
                                                     貸付有価証券

     オークネット                          94,400       1,361.00        128,478,400         6,600株
                                                     貸付有価証券

     エイトレッド                          19,100       1,975.00        37,722,500         7,000株
                                                     貸付有価証券

     AOI TYO Holdings                         195,400         684.00       133,653,600         139,300株
                                                     貸付有価証券

     マクロミル                         318,200        1,392.00        442,934,400         10,000株
                                                     貸付有価証券

     ビーグリー                          45,300        875.00       39,637,500        22,200株
                                                     貸付有価証券

     オロ                          47,200       2,404.00        113,468,800         33,600株
     テモナ                          23,400        474.00       11,091,600

                                                     貸付有価証券

     サインポスト                          27,500       3,080.00        84,700,000        19,600株
                                                     貸付有価証券

     ソルクシーズ                          76,200        913.00       69,570,600        18,900株
     フェイス                          70,700        895.00       63,276,500

                                                     貸付有価証券

     プロトコーポレーション                         160,600        1,070.00        171,842,000         106,800株
     ハイマックス                          21,100       1,829.00        38,591,900

     野村総合研究所                        3,426,400         1,739.00       5,958,509,600

                                  84/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     サイバネットシステム                         145,800         647.00       94,332,600        34,000株
                                                     貸付有価証券

     CEホールディングス                          51,400       1,114.00        57,259,600        36,300株
     日本システム技術                          28,700       1,817.00        52,147,900

     インテージホールディングス                         224,000         938.00       210,112,000

     東邦システムサイエンス                          53,200       1,107.00        58,892,400

                                                     貸付有価証券

     ソースネクスト                         696,300         436.00       303,586,800         462,900株
                                                     貸付有価証券

     インフォコム                         196,400        2,390.00        469,396,000         2,500株
                                                     貸付有価証券

     FIG                         159,000         325.00       51,675,000        20,000株
                                                     貸付有価証券

     アルテリア・ネットワークス                         198,900        1,322.00        262,945,800         9,900株
     ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン                                                貸付有価証券

     グス                          40,700       1,928.00        78,469,600        21,600株
     フォーカスシステムズ                         120,400         879.00       105,831,600

     クレスコ                          54,500       3,770.00        205,465,000

     フジ・メディア・ホールディングス                        1,863,000         1,483.00       2,762,829,000

     オービック                         622,500       12,120.00       7,544,700,000

     ジャストシステム                         255,400        3,445.00        879,853,000

     TDCソフト                         157,000         897.00       140,829,000

                                                     貸付有価証券

     ヤフー                        11,706,500          320.00      3,746,080,000          106,000株
                                                     貸付有価証券

     トレンドマイクロ                         957,900        4,955.00       4,746,394,500          6,900株
                                                     貸付有価証券

     IDホールディングス                          68,400       1,189.00        81,327,600         5,000株
                                                     貸付有価証券

     日本オラクル                         363,900        8,670.00       3,155,013,000          3,100株
                                                     貸付有価証券

     アルファシステムズ                          55,900       2,811.00        157,134,900         8,000株
     フューチャー                         243,800        2,087.00        508,810,600

                                                     貸付有価証券

     CAC Holdings                         128,400        1,385.00        177,834,000          400株
                                                     貸付有価証券

     ソフトバンク・テクノロジー                          76,300       2,381.00        181,670,300         52,900株
                                                     貸付有価証券

     トーセ                          48,500        862.00       41,807,000        32,900株
                                  85/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     オービックビジネスコンサルタント                         183,400        4,980.00        913,332,000         123,400株
     伊藤忠テクノソリューションズ                         818,200        2,858.00       2,338,415,600

                                                     貸付有価証券

     アイティフォー                         217,400         883.00       191,964,200         45,000株
     東計電算                          26,600       3,155.00        83,923,000

     エックスネット                          32,900        905.00       29,774,500

     大塚商会                         971,700        4,370.00       4,246,329,000

     サイボウズ                         209,800        1,364.00        286,167,200

                                                     貸付有価証券

     ソフトブレーン                         140,700         498.00       70,068,600        94,700株
                                                     貸付有価証券

     電通国際情報サービス                         111,100        3,550.00        394,405,000          300株
                                                     貸付有価証券

     デジタルガレージ                         349,800        3,635.00       1,271,523,000          96,200株
                                                     貸付有価証券

     EMシステムズ                         146,100        1,649.00        240,918,900         15,500株
                                                     貸付有価証券

     ウェザーニューズ                          60,600       3,220.00        195,132,000         6,200株
                                                     貸付有価証券

     CIJ                         140,200        1,000.00        140,200,000         2,100株
                                                     貸付有価証券

     東洋ビジネスエンジニアリング                          17,900       2,079.00        37,214,100        12,600株
                                                     貸付有価証券

     日本エンタープライズ                         184,600         205.00       37,843,000         4,000株
                                                     貸付有価証券

     WOWOW                          86,000       2,720.00        233,920,000         22,900株
     スカラ                         125,200         937.00       117,312,400

                                                     貸付有価証券

     インテリジェント ウェイブ                          67,400        916.00       61,738,400        11,700株
                                                     貸付有価証券

     IMAGICA GROUP                         151,800         672.00       102,009,600         103,600株
     ネットワンシステムズ                         635,300        2,999.00       1,905,264,700

                                                     貸付有価証券

     システムソフト                         424,800         95.00       40,356,000        146,000株
     アルゴグラフィックス                         152,400        2,440.00        371,856,000

                                                     貸付有価証券

     マーベラス                         274,100         799.00       219,005,900         61,800株
                                                     貸付有価証券

     エイベックス                         307,800        1,429.00        439,846,200          200株
     日本ユニシス                         560,800        3,615.00       2,027,292,000

                                  86/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     兼松エレクトロニクス                          97,600       3,155.00        307,928,000
                                                     貸付有価証券

     東京放送ホールディングス                        1,191,300         1,897.00       2,259,896,100          21,600株
                                                     貸付有価証券

     日本テレビホールディングス                        1,648,900         1,670.00       2,753,663,000          61,000株
                                                     貸付有価証券

     朝日放送グループホールディングス                         178,300         733.00       130,693,900         10,000株
     テレビ朝日ホールディングス                         493,300        1,857.00        916,058,100

                                                     貸付有価証券

     スカパーJSATホールディングス                        1,181,300          431.00       509,140,300         3,500株
     テレビ東京ホールディングス                         147,200        2,401.00        353,427,200

                                                     貸付有価証券

     日本BS放送                          60,700       1,068.00        64,827,600        43,200株
                                                     貸付有価証券

     ビジョン                          55,700       4,855.00        270,423,500         34,900株
     スマートバリュー                          52,500        725.00       38,062,500

                                                     貸付有価証券

     USEN-NEXT HOLDINGS                          68,300        780.00       53,274,000        11,000株
                                                     貸付有価証券

     ワイヤレスゲート                          78,400        524.00       41,081,600        56,400株
                                                     貸付有価証券

     コネクシオ                         127,100        1,427.00        181,371,700          200株
                                                     貸付有価証券

     日本通信                        1,549,500          263.00       407,518,500        1,104,700株
     クロップス                          32,700        613.00       20,045,100

                                                     貸付有価証券

     日本電信電話                        12,283,000         5,124.00      62,938,092,000           1,600株
                                                     貸付有価証券

     KDDI                        14,721,900         2,730.00      40,190,787,000          398,700株
                                                     貸付有価証券

     ソフトバンク                        19,040,700         1,429.50      27,218,680,650          8,596,600株
     光通信                         211,600       24,270.00       5,135,532,000

                                                     貸付有価証券

     NTTドコモ                        11,370,600         2,540.00      28,881,324,000           400株
                                                     貸付有価証券

     エムティーアイ                         173,400         792.00       137,332,800         74,500株
                                                     貸付有価証券

     GMOインターネット                         654,000        1,978.00       1,293,612,000          37,900株
     アイドママーケティングコミュニケーション                          38,400        671.00       25,766,400

                                                     貸付有価証券

     KADOKAWA                         523,700        1,401.00        733,703,700         8,200株
                                  87/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     学研ホールディングス                          60,200       5,200.00        313,040,000         4,000株
                                                     貸付有価証券

     ゼンリン                         358,100        2,001.00        716,558,100         30,000株
     昭文社                          82,600        363.00       29,983,800

                                                     貸付有価証券

     インプレスホールディングス                         148,600         141.00       20,952,600        98,700株
     アイネット                         101,500        1,253.00        127,179,500

                                                     貸付有価証券

     松竹                         118,800       12,610.00       1,498,068,000          84,700株
                                                     貸付有価証券

     東宝                        1,181,300         4,765.00       5,628,894,500          200,700株
                                                     貸付有価証券

     東映                          75,500      15,040.00       1,135,520,000          3,000株
                                                     貸付有価証券

     エヌ・ティ・ティ・データ                        4,781,500         1,483.00       7,090,964,500          422,700株
                                                     貸付有価証券

     ピー・シー・エー                          23,000       3,345.00        76,935,000         1,000株
     ビジネスブレイン太田昭和                          30,700       2,331.00        71,561,700

     DTS                         401,300        2,291.00        919,378,300

     スクウェア・エニックス・ホールディングス                         835,500        3,515.00       2,936,782,500

                                                     貸付有価証券

     シーイーシー                         192,300        2,417.00        464,789,100         11,500株
     カプコン                         769,600        2,283.00       1,756,996,800

                                                     貸付有価証券

     アイ・エス・ビー                          34,800       1,705.00        59,334,000        23,300株
     ジャステック                         103,900        1,080.00        112,212,000

                                                     貸付有価証券

     SCSK                         473,600        5,290.00       2,505,344,000          5,000株
                                                     貸付有価証券

     日本システムウエア                          59,300       2,624.00        155,603,200         4,000株
                                                     貸付有価証券

     アイネス                         227,500        1,149.00        261,397,500         4,400株
     TKC                         151,900        4,825.00        732,917,500

                                                     貸付有価証券

     富士ソフト                         268,100        4,805.00       1,288,220,500           500株
                                                     貸付有価証券

     NSD                         294,800        3,245.00        956,626,000         20,700株
                                                     貸付有価証券

     コナミホールディングス                         733,800        4,815.00       3,533,247,000          87,700株
                                  88/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     福井コンピュータホールディングス                          58,800       2,423.00        142,472,400         4,000株
     JBCCホールディングス                         141,400        1,460.00        206,444,000

                                                     貸付有価証券

     ミロク情報サービス                         178,000        3,365.00        598,970,000         40,200株
                                                     貸付有価証券

     ソフトバンクグループ                        15,009,700         5,187.00      77,855,313,900          406,800株
                                                     貸付有価証券

     ホウスイ                          14,400        848.00       12,211,200         2,100株
                                                     貸付有価証券

     高千穂交易                          69,300       1,066.00        73,873,800         4,000株
     伊藤忠食品                          44,400       4,755.00        211,122,000

     エレマテック                         168,200        1,066.00        179,301,200

                                                     貸付有価証券

     JALUX                          50,800       2,774.00        140,919,200         10,700株
                                                     貸付有価証券

     あらた                         133,200        3,830.00        510,156,000         27,000株
                                                     貸付有価証券

     トーメンデバイス                          27,100       2,323.00        62,953,300        19,000株
     東京エレクトロン デバイス                          65,300       1,998.00        130,469,400

                                                     貸付有価証券

     フィールズ                         157,700         527.00       83,107,900        40,000株
                                                     貸付有価証券

     双日                        9,955,800          351.00      3,494,485,800           500株
     アルフレッサ ホールディングス                        2,003,000         2,714.00       5,436,142,000

                                                     貸付有価証券

     横浜冷凍                         505,100        1,034.00        522,273,400         110,000株
                                                     貸付有価証券

     神栄                          24,700        771.00       19,043,700         5,300株
                                                     貸付有価証券

     ラサ商事                          95,400        830.00       79,182,000         4,500株
                                                     貸付有価証券

     ラクーンホールディングス                          86,600        672.00       58,195,200        10,000株
                                                     貸付有価証券

     アルコニックス                         191,200        1,387.00        265,194,400         78,000株
     神戸物産                         272,100        5,340.00       1,453,014,000

                                                     貸付有価証券

     あい ホールディングス                         257,200        1,801.00        463,217,200         4,700株
                                                     貸付有価証券

     ディーブイエックス                          70,500        802.00       56,541,000        20,600株
     ダイワボウホールディングス                         164,300        5,280.00        867,504,000

                                  89/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     マクニカ・富士エレホールディングス                         499,700        1,544.00        771,536,800         5,700株
                                                     貸付有価証券

     ラクト・ジャパン                          78,200       3,700.00        289,340,000         39,000株
                                                     貸付有価証券

     バイタルケーエスケー・ホールディングス                         339,200        1,030.00        349,376,000         220,400株
     八洲電機                         139,200         853.00       118,737,600

                                                     貸付有価証券

     メディアスホールディングス                         102,100         692.00       70,653,200        21,000株
     レスターホールディングス                         197,700        1,619.00        320,076,300

     ジューテックホールディングス                          41,100        980.00       40,278,000

                                                     貸付有価証券

     大光                          76,400        649.00       49,583,600        11,500株
                                                     貸付有価証券

     OCHIホールディングス                          52,200       1,214.00        63,370,800         1,000株
     TOKAIホールディングス                         952,400         947.00       901,922,800

                                                     貸付有価証券

     黒谷                          40,700        458.00       18,640,600        29,000株
                                                     貸付有価証券

     Cominix                          31,200        841.00       26,239,200         200株
     三洋貿易                          90,600       2,432.00        220,339,200

                                                     貸付有価証券

     ビューティガレージ                          29,000       1,746.00        50,634,000        19,700株
                                                     貸付有価証券

     ウイン・パートナーズ                         117,000        1,197.00        140,049,000         12,000株
     ミタチ産業                          53,900        709.00       38,215,100

                                                     貸付有価証券

     シップヘルスケアホールディングス                         375,500        4,805.00       1,804,277,500          50,000株
                                                     貸付有価証券

     明治電機工業                          56,600       1,427.00        80,768,200        18,500株
                                                     貸付有価証券

     デリカフーズホールディングス                          31,700       1,470.00        46,599,000        21,100株
     スターティアホールディングス                          34,900        543.00       18,950,700

                                                     貸付有価証券

     コメダホールディングス                         417,300        2,110.00        880,503,000         280,100株
                                                     貸付有価証券

     富士興産                          69,600       1,174.00        81,710,400        49,100株
                                                     貸付有価証券

     協栄産業                          21,800       1,444.00        31,479,200         4,600株
     小野建                         161,500        1,443.00        233,044,500

                                  90/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     南陽                          36,600       1,680.00        61,488,000         1,800株
     佐鳥電機                         132,500         900.00       119,250,000

                                                     貸付有価証券

     エコートレーディング                          41,200        548.00       22,577,600        10,000株
     伯東                         123,400        1,269.00        156,594,600

     コンドーテック                         139,400         943.00       131,454,200

                                                     貸付有価証券

     中山福                         103,400         555.00       57,387,000        10,000株
                                                     貸付有価証券

     ナガイレーベン                         260,700        2,420.00        630,894,000         11,100株
                                                     貸付有価証券

     三菱食品                         198,200        2,929.00        580,527,800         1,600株
                                                     貸付有価証券

     松田産業                         131,400        1,557.00        204,589,800         48,900株
                                                     貸付有価証券

     第一興商                         268,300        5,010.00       1,344,183,000          6,200株
     メディパルホールディングス                        1,945,200         2,392.00       4,652,918,400

     SPK                          38,600       2,463.00        95,071,800

                                                     貸付有価証券

     萩原電気ホールディングス                          66,600       2,974.00        198,068,400         1,000株
                                                     貸付有価証券

     アズワン                         129,300        9,310.00       1,203,783,000          7,600株
                                                     貸付有価証券

     スズデン                          62,400       1,389.00        86,673,600        29,500株
     尾家産業                          57,900       1,288.00        74,575,200

     シモジマ                         110,300        1,142.00        125,962,600

                                                     貸付有価証券

     ドウシシャ                         169,900        1,787.00        303,611,300         1,900株
                                                     貸付有価証券

     小津産業                          39,500       1,753.00        69,243,500        26,400株
     高速                         107,200        1,248.00        133,785,600

                                                     貸付有価証券

     たけびし                          63,100       1,381.00        87,141,100         1,500株
                                                     貸付有価証券

     リックス                          40,500       1,546.00        62,613,000         3,200株
                                                     貸付有価証券

     丸文                         159,400         603.00       96,118,200         100株
     ハピネット                         150,300        1,336.00        200,800,800

     橋本総業ホールディングス                          36,300       1,642.00        59,604,600

                                  91/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     日本ライフライン                         533,900        1,907.00       1,018,147,300          286,100株
                                                     貸付有価証券

     タカショー                          87,600        467.00       40,909,200        10,900株
     エクセル                          67,100       1,640.00        110,044,000

     マルカ                          58,300       2,020.00        117,766,000

                                                     貸付有価証券

     IDOM                         607,200         301.00       182,767,200         426,600株
                                                     貸付有価証券

     日本エム・ディ・エム                         105,300        1,433.00        150,894,900         13,000株
                                                     貸付有価証券

     進和                         106,500        2,303.00        245,269,500         71,500株
                                                     貸付有価証券

     エスケイジャパン                          43,400        593.00       25,736,200        27,900株
     ダイトロン                          82,400       1,242.00        102,340,800

                                                     貸付有価証券

     シークス                         229,100        1,389.00        318,219,900         163,300株
     田中商事                          60,200        624.00       37,564,800

     オーハシテクニカ                         101,500        1,499.00        152,148,500

     白銅                          58,000       1,439.00        83,462,000

                                                     貸付有価証券

     伊藤忠商事                        12,607,600         2,090.00      26,349,884,000          29,300株
                                                     貸付有価証券

     丸紅                        17,775,200          734.90     13,062,994,480          22,700株
     高島                          28,500       1,700.00        48,450,000

     長瀬産業                        1,013,500         1,670.00       1,692,545,000

                                                     貸付有価証券

     蝶理                         115,000        1,753.00        201,595,000         2,800株
                                                     貸付有価証券

     豊田通商                        2,011,800         3,305.00       6,648,999,000          72,200株
     三共生興                         306,900         546.00       167,567,400

     兼松                         720,200        1,242.00        894,488,400

     ツカモトコーポレーション                          32,400       1,060.00        34,344,000

                                                     貸付有価証券

     三井物産                        14,850,200         1,789.00      26,567,007,800          26,000株
     日本紙パルプ商事                         102,400        3,795.00        388,608,000

     日立ハイテクノロジーズ                         547,900        5,700.00       3,123,030,000

     カメイ                         234,900        1,185.00        278,356,500

                                                     貸付有価証券

     東都水産                          25,200       2,591.00        65,293,200        17,700株
                                  92/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     OUGホールディングス                          28,400       2,677.00        76,026,800         1,500株
     スターゼン                          66,400       4,290.00        284,856,000

                                                     貸付有価証券

     山善                         704,000        1,072.00        754,688,000         60,000株
     椿本興業                          40,600       3,240.00        131,544,000

                                                     貸付有価証券

     住友商事                        10,660,600         1,638.50      17,467,393,100          32,900株
                                                     貸付有価証券

     内田洋行                          77,000       3,730.00        287,210,000         17,000株
                                                     貸付有価証券

     三菱商事                        12,649,000         2,941.00      37,200,709,000          29,200株
     第一実業                          81,900       3,200.00        262,080,000

                                                     貸付有価証券

     キヤノンマーケティングジャパン                         515,100        2,320.00       1,195,032,000          130,000株
     西華産業                         102,000        1,393.00        142,086,000

     佐藤商事                         161,000         918.00       147,798,000

     菱洋エレクトロ                         182,700        1,887.00        344,754,900

     東京産業                         179,200         519.00       93,004,800

     ユアサ商事                         184,200        3,110.00        572,862,000

     神鋼商事                          40,300       2,353.00        94,825,900

                                                     貸付有価証券

     小林産業                         107,400         321.00       34,475,400         7,600株
                                                     貸付有価証券

     阪和興業                         312,700        2,905.00        908,393,500         26,900株
                                                     貸付有価証券

     正栄食品工業                         126,300        3,355.00        423,736,500         85,300株
     カナデン                         162,500        1,370.00        222,625,000

                                                     貸付有価証券

     菱電商事                         142,700        1,634.00        233,171,800         1,000株
     フルサト工業                          99,400       1,420.00        141,148,000

                                                     貸付有価証券

     岩谷産業                         399,900        3,765.00       1,505,623,500          95,000株
                                                     貸付有価証券

     すてきナイスグループ                          76,800        583.00       44,774,400        52,500株
                                                     貸付有価証券

     昭光通商                          64,000        656.00       41,984,000         100株
     ニチモウ                          28,000       1,751.00        49,028,000

     極東貿易                          55,400       1,553.00        86,036,200

     イワキ                         215,700         497.00       107,202,900

                                  93/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     三愛石油                         484,100        1,053.00        509,757,300         2,500株
                                                     貸付有価証券

     稲畑産業                         433,000        1,421.00        615,293,000         2,600株
                                                     貸付有価証券

     GSIクレオス                          47,800       1,226.00        58,602,800         5,000株
     明和産業                         166,200         392.00       65,150,400

                                                     貸付有価証券

     クワザワ                          64,000        512.00       32,768,000        43,700株
                                                     貸付有価証券

     ワキタ                         384,300        1,092.00        419,655,600         1,500株
                                                     貸付有価証券

     東邦ホールディングス                         533,700        2,530.00       1,350,261,000          365,400株
                                                     貸付有価証券

     サンゲツ                         535,700        2,104.00       1,127,112,800          20,000株
                                                     貸付有価証券

     ミツウロコグループホールディングス                         239,100         847.00       202,517,700         6,500株
                                                     貸付有価証券

     シナネンホールディングス                          74,100       1,909.00        141,456,900         3,100株
                                                     貸付有価証券

     伊藤忠エネクス                         398,400         884.00       352,185,600         8,900株
                                                     貸付有価証券

     サンリオ                         556,700        2,405.00       1,338,863,500          171,300株
     サンワテクノス                         109,400         909.00       99,444,600

                                                     貸付有価証券

     リョーサン                         198,900        2,600.00        517,140,000         7,900株
                                                     貸付有価証券

     新光商事                         169,500        1,913.00        324,253,500         26,900株
                                                     貸付有価証券

     トーホー                          81,300       2,082.00        169,266,600         56,900株
                                                     貸付有価証券

     三信電気                         124,200        1,837.00        228,155,400         9,600株
     東陽テクニカ                         207,500        1,003.00        208,122,500

                                                     貸付有価証券

     モスフードサービス                         236,400        2,407.00        569,014,800         167,000株
                                                     貸付有価証券

     加賀電子                         179,400        1,668.00        299,239,200         2,000株
     ソーダニッカ                         185,900         597.00       110,982,300

                                                     貸付有価証券

     立花エレテック                         133,100        1,725.00        229,597,500         16,100株
                                                     貸付有価証券

     フォーバル                          78,800        931.00       73,362,800        10,000株
                                  94/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     PALTAC                         325,000        6,130.00       1,992,250,000          2,000株
                                                     貸付有価証券

     三谷産業                         210,600         283.00       59,599,800         9,700株
     太平洋興発                          70,800        778.00       55,082,400

     西本Wismettacホールディングス                          40,800       3,970.00        161,976,000

                                                     貸付有価証券

     ヤマシタヘルスケアホールディングス                          14,500       1,366.00        19,807,000         4,400株
                                                     貸付有価証券

     国際紙パルプ商事                         420,500         324.00       136,242,000         281,100株
                                                     貸付有価証券

     ヤマタネ                          90,200       1,395.00        125,829,000         16,000株
     丸紅建材リース                          17,500       1,737.00        30,397,500

     日鉄物産                         128,500        4,490.00        576,965,000

     泉州電業                          59,800       2,855.00        170,729,000

                                                     貸付有価証券

     トラスコ中山                         375,100        2,386.00        894,988,600         75,300株
                                                     貸付有価証券

     オートバックスセブン                         716,400        1,798.00       1,288,087,200          32,000株
     モリト                         131,300         834.00       109,504,200

                                                     貸付有価証券

     加藤産業                         281,800        3,330.00        938,394,000         13,100株
     北恵                          34,100        879.00       29,973,900

                                                     貸付有価証券

     イノテック                         107,100         872.00       93,391,200         200株
                                                     貸付有価証券

     イエローハット                         340,400        1,460.00        496,984,000         1,400株
     JKホールディングス                         162,800         584.00       95,075,200

                                                     貸付有価証券

     日伝                         149,500        1,950.00        291,525,000          400株
                                                     貸付有価証券

     北沢産業                         135,300         264.00       35,719,200        85,400株
                                                     貸付有価証券

     杉本商事                          97,200       2,184.00        212,284,800          400株
     因幡電機産業                         256,500        4,765.00       1,222,222,500

                                                     貸付有価証券

     東テク                          59,600       2,326.00        138,629,600         5,000株
                                                     貸付有価証券

     ミスミグループ本社                        2,257,400         2,666.00       6,018,228,400         1,547,000株
                                                     貸付有価証券

     アルテック                         132,000         216.00       28,512,000        83,500株
                                  95/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     タキヒヨー                          54,500       1,826.00        99,517,000        38,800株
     蔵王産業                          29,400       1,344.00        39,513,600

     スズケン                         822,100        6,430.00       5,286,103,000

                                                     貸付有価証券

     ジェコス                         124,200         982.00       121,964,400          900株
     グローセル                         165,200         455.00       75,166,000

                                                     貸付有価証券

     ローソン                         455,900        5,300.00       2,416,270,000          199,900株
                                                     貸付有価証券

     サンエー                         136,300        4,620.00        629,706,000         10,500株
                                                     貸付有価証券

     カワチ薬品                         139,700        1,999.00        279,260,300         30,300株
                                                     貸付有価証券

     エービーシー・マート                         281,400        6,900.00       1,941,660,000          4,600株
     ハードオフコーポレーション                          71,400        695.00       49,623,000

                                                     貸付有価証券

     アスクル                         188,400        2,330.00        438,972,000         126,500株
                                                     貸付有価証券

     ゲオホールディングス                         274,400        1,484.00        407,209,600         170,100株
                                                     貸付有価証券

     アダストリア                         249,500        2,137.00        533,181,500         170,900株
                                                     貸付有価証券

     ジーフット                         108,800         659.00       71,699,200        73,500株
                                                     貸付有価証券

     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                          23,000        694.00       15,962,000        16,400株
                                                     貸付有価証券

     くら寿司                         105,800        4,460.00        471,868,000         75,100株
                                                     貸付有価証券

     キャンドゥ                          85,800       1,660.00        142,428,000         57,400株
     パルグループホールディングス                          92,000       3,240.00        298,080,000

     エディオン                         763,700        1,038.00        792,720,600

     サーラコーポレーション                         365,900         617.00       225,760,300

                                                     貸付有価証券

     ワッツ                          79,300        702.00       55,668,600        56,500株
                                                     貸付有価証券

     ハローズ                          67,700       2,345.00        158,756,500         1,000株
                                                     貸付有価証券

     フジオフードシステム                          75,800       2,576.00        195,260,800         50,800株
                                                     貸付有価証券

     あみやき亭                          38,900       3,555.00        138,289,500         14,100株
                                  96/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     ひらまつ                         359,000         400.00       143,600,000         31,500株
                                                     貸付有価証券

     大黒天物産                          43,200       3,780.00        163,296,000         2,000株
                                                     貸付有価証券

     ハニーズホールディングス                         158,500        1,202.00        190,517,000         82,400株
                                                     貸付有価証券

     ファーマライズホールディングス                          42,000        531.00       22,302,000        28,700株
                                                     貸付有価証券

     アルペン                         138,000        1,584.00        218,592,000         46,700株
                                                     貸付有価証券

     ハブ                          57,600       1,240.00        71,424,000        10,000株
                                                     貸付有価証券

     クオールホールディングス                         265,300        1,713.00        454,458,900         12,000株
                                                     貸付有価証券

     ジンズホールディングス                          95,400       6,060.00        578,124,000         65,400株
                                                     貸付有価証券

     ビックカメラ                        1,069,100         1,119.00       1,196,322,900          724,000株
                                                     貸付有価証券

     DCMホールディングス                         972,200        1,094.00       1,063,586,800          665,000株
                                                     貸付有価証券

     ペッパーフードサービス                         143,300        1,740.00        249,342,000         101,600株
                                                     貸付有価証券

     MonotaRO                        1,138,900         2,645.00       3,012,390,500          738,500株
                                                     貸付有価証券

     東京一番フーズ                          45,600        607.00       27,679,200        29,000株
                                                     貸付有価証券

     DDホールディングス                          40,000       2,234.00        89,360,000         1,700株
                                                     貸付有価証券

     きちりホールディングス                          47,900        734.00       35,158,600        32,200株
                                                     貸付有価証券

     アークランドサービスホールディングス                         131,600        1,950.00        256,620,000         9,800株
                                                     貸付有価証券

     J.フロント リテイリング                        2,306,000         1,278.00       2,947,068,000         1,464,300株
                                                     貸付有価証券

     ドトール・日レスホールディングス                         316,300        2,095.00        662,648,500         14,400株
     マツモトキヨシホールディングス                         745,000        3,320.00       2,473,400,000

                                                     貸付有価証券

     ブロンコビリー                          94,200       2,241.00        211,102,200         67,100株
                                                     貸付有価証券

     ZOZO                        1,947,800         1,977.00       3,850,800,600         1,388,500株
                                  97/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     トレジャー・ファクトリー                          52,700        926.00       48,800,200        21,200株
                                                     貸付有価証券

     物語コーポレーション                          44,500       9,300.00        413,850,000         5,500株
                                                     貸付有価証券

     ココカラファイン                         202,600        5,710.00       1,156,846,000          50,000株
                                                     貸付有価証券

     三越伊勢丹ホールディングス                        3,373,000          910.00      3,069,430,000          60,700株
                                                     貸付有価証券

     Hamee                          54,800        826.00       45,264,800        39,100株
                                                     貸付有価証券

     ウエルシアホールディングス                         476,500        4,825.00       2,299,112,500          19,400株
                                                     貸付有価証券

     クリエイトSDホールディングス                         265,800        2,554.00        678,853,200         2,000株
                                                     貸付有価証券

     丸善CHIホールディングス                         210,400         393.00       82,687,200        149,400株
                                                     貸付有価証券

     ミサワ                          32,300        440.00       14,212,000         2,200株
                                                     貸付有価証券

     ティーライフ                          24,300        930.00       22,599,000        17,100株
                                                     貸付有価証券

     エー・ピーカンパニー                          33,700        490.00       16,513,000        16,300株
                                                     貸付有価証券

     チムニー                          55,000       2,416.00        132,880,000         35,600株
                                                     貸付有価証券

     シュッピン                         122,400         828.00       101,347,200         55,500株
                                                     貸付有価証券

     ネクステージ                         299,200        1,130.00        338,096,000         164,000株
                                                     貸付有価証券

     ジョイフル本田                         527,800        1,260.00        665,028,000         22,000株
                                                     貸付有価証券

     鳥貴族                          59,400       2,221.00        131,927,400         42,300株
     キリン堂ホールディングス                          70,800       1,817.00        128,643,600

                                                     貸付有価証券

     ホットランド                          94,600       1,541.00        145,778,600         59,400株
                                                     貸付有価証券

     すかいらーくホールディングス                        1,683,300         1,884.00       3,171,337,200         1,195,300株
                                                     貸付有価証券

     SFPホールディングス                          76,800       1,886.00        144,844,800         49,900株
                                                     貸付有価証券

     綿半ホールディングス                          67,200       2,405.00        161,616,000         5,000株
                                  98/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     ヨシックス                          29,300       2,612.00        76,531,600        19,600株
     ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール                                                貸付有価証券

     ディングス                         523,800         966.00       505,990,800         365,400株
                                                     貸付有価証券

     ゴルフダイジェスト・オンライン                          72,700        625.00       45,437,500        33,000株
                                                     貸付有価証券

     BEENOS                          63,100       1,600.00        100,960,000         42,200株
                                                     貸付有価証券

     あさひ                         149,100        1,249.00        186,225,900         26,600株
                                                     貸付有価証券

     日本調剤                          63,700       3,420.00        217,854,000         12,700株
                                                     貸付有価証券

     コスモス薬品                          79,600      18,560.00       1,477,376,000          56,900株
                                                     貸付有価証券

     トーエル                          87,000        721.00       62,727,000         1,000株
                                                     貸付有価証券

     オンリー                          30,500        841.00       25,650,500         5,100株
                                                     貸付有価証券

     セブン&アイ・ホールディングス                        7,555,200         3,853.00      29,110,185,600          213,800株
                                                     貸付有価証券

     薬王堂                          78,500       2,448.00        192,168,000         22,000株
     クリエイト・レストランツ・ホールディング                                                貸付有価証券

     ス                         484,400        1,415.00        685,426,000         345,300株
     ツルハホールディングス                         391,700       10,240.00       4,011,008,000

                                                     貸付有価証券

     サンマルクホールディングス                         142,400        2,410.00        343,184,000         30,700株
                                                     貸付有価証券

     フェリシモ                          40,000       1,003.00        40,120,000        26,700株
                                                     貸付有価証券

     トリドールホールディングス                         222,400        2,277.00        506,404,800         152,400株
                                                     貸付有価証券

     TOKYO BASE                         162,300         880.00       142,824,000         47,700株
                                                     貸付有価証券

     ウイルプラスホールディングス                          27,600        821.00       22,659,600         1,700株
                                                     貸付有価証券

     ジャパンミート                          91,000       1,912.00        173,992,000         64,900株
                                                     貸付有価証券

     サツドラホールディングス                          26,900       1,886.00        50,733,400        17,700株
                                                     貸付有価証券

     デファクトスタンダード                          15,600        358.00        5,584,800        10,600株
                                  99/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     アレンザホールディングス                          97,000        896.00       86,912,000        20,000株
                                                     貸付有価証券

     バロックジャパンリミテッド                         145,700         894.00       130,255,800         62,000株
                                                     貸付有価証券

     クスリのアオキホールディングス                         179,100        7,210.00       1,291,311,000          12,300株
                                                     貸付有価証券

     力の源ホールディングス                          67,400        853.00       57,492,200        30,800株
                                                     貸付有価証券

     スシローグローバルホールディングス                         197,800        6,490.00       1,283,722,000          140,900株
     LIXILビバ                         152,500        1,258.00        191,845,000

     メディカルシステムネットワーク                         191,500         587.00       112,410,500

                                                     貸付有価証券

     はるやまホールディングス                          84,300        808.00       68,114,400         1,800株
     ノジマ                         320,600        1,824.00        584,774,400

                                                     貸付有価証券

     カッパ・クリエイト                         252,700        1,400.00        353,780,000         39,900株
                                                     貸付有価証券

     ライトオン                         134,700         753.00       101,429,100         96,000株
                                                     貸付有価証券

     ジーンズメイト                          54,900        368.00       20,203,200        39,000株
                                                     貸付有価証券

     良品計画                         255,300       20,330.00       5,190,249,000          113,100株
     三城ホールディングス                         223,000         352.00       78,496,000

                                                     貸付有価証券

     アドヴァン                         275,200        1,095.00        301,344,000         10,000株
                                                     貸付有価証券

     アルビス                          68,400       2,708.00        185,227,200         14,300株
     コナカ                         212,400         445.00       94,518,000

                                                     貸付有価証券

     ハウス オブ ローゼ                          22,000       1,622.00        35,684,000         3,000株
     G-7ホールディングス                          53,000       2,956.00        156,668,000

                                                     貸付有価証券

     イオン北海道                         181,000         740.00       133,940,000         26,400株
                                                     貸付有価証券

     コジマ                         309,900         502.00       155,569,800         220,900株
     ヒマラヤ                          63,000        833.00       52,479,000

     コーナン商事                         236,500        2,316.00        547,734,000

     エコス                          66,200       1,446.00        95,725,200

                                                     貸付有価証券

     ワタミ                         236,900        1,554.00        368,142,600         167,300株
                                100/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     マルシェ                          47,400        791.00       37,493,400        31,800株
     パン・パシフィック・インターナショナル

     ホールディングス                        1,079,400         6,850.00       7,393,890,000
                                                     貸付有価証券

     西松屋チェーン                         395,400         873.00       345,184,200         267,500株
     ゼンショーホールディングス                         850,300        2,316.00       1,969,294,800

                                                     貸付有価証券

     幸楽苑ホールディングス                         114,400        2,926.00        334,734,400         77,300株
     ハークスレイ                          37,600       1,068.00        40,156,800

                                                     貸付有価証券

     サイゼリヤ                         297,000        2,410.00        715,770,000         184,600株
                                                     貸付有価証券

     VTホールディングス                         813,900         419.00       341,024,100          800株
                                                     貸付有価証券

     魚力                          49,900       1,501.00        74,899,900        35,200株
                                                     貸付有価証券

     ポプラ                          46,900        522.00       24,481,800        32,800株
                                                     貸付有価証券

     フジ・コーポレーション                          47,700       2,101.00        100,217,700         2,000株
     ユナイテッドアローズ                         206,000        3,325.00        684,950,000

                                                     貸付有価証券

     ハイデイ日高                         260,100        2,097.00        545,429,700         180,500株
                                                     貸付有価証券

     京都きもの友禅                         114,500         345.00       39,502,500        73,400株
                                                     貸付有価証券

     コロワイド                         598,900        2,152.00       1,288,832,800          426,900株
                                                     貸付有価証券

     ピーシーデポコーポレーション                         239,200         446.00       106,683,200         18,000株
                                                     貸付有価証券

     壱番屋                         127,000        4,880.00        619,760,000         86,800株
                                                     貸付有価証券

     トップカルチャー                          64,900        353.00       22,909,700        44,100株
                                                     貸付有価証券

     PLANT                          46,000        785.00       36,110,000        32,400株
                                                     貸付有価証券

     スギホールディングス                         395,800        5,200.00       2,058,160,000          3,100株
                                                     貸付有価証券

     ヴィア・ホールディングス                         220,700         627.00       138,378,900         55,900株
     スクロール                         277,000         356.00       98,612,000

                                                     貸付有価証券

     ヨンドシーホールディングス                         200,000        2,538.00        507,600,000         14,400株
                                101/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     ユニー・ファミリーマートホールディングス                        2,015,900         2,611.00       5,263,514,900          572,000株
                                                     貸付有価証券

     木曽路                         220,800        2,600.00        574,080,000         156,000株
                                                     貸付有価証券

     SRSホールディングス                         212,300        1,006.00        213,573,800         151,300株
                                                     貸付有価証券

     千趣会                         326,500         286.00       93,379,000        24,400株
                                                     貸付有価証券

     タカキュー                         139,100         179.00       24,898,900        99,400株
                                                     貸付有価証券

     ケーヨー                         333,100         484.00       161,220,400         237,400株
                                                     貸付有価証券

     上新電機                         212,600        2,184.00        464,318,400         1,300株
                                                     貸付有価証券

     日本瓦斯                         284,800        2,798.00        796,870,400         2,200株
                                                     貸付有価証券

     ロイヤルホールディングス                         314,600        2,812.00        884,655,200         52,700株
                                                     貸付有価証券

     東天紅                          13,200       1,242.00        16,394,400         8,800株
                                                     貸付有価証券

     いなげや                         200,900        1,415.00        284,273,500         14,000株
                                                     貸付有価証券

     島忠                         380,900        2,553.00        972,437,700         133,800株
                                                     貸付有価証券

     チヨダ                         189,200        1,621.00        306,693,200         55,400株
                                                     貸付有価証券

     ライフコーポレーション                         136,700        2,180.00        298,006,000         3,500株
                                                     貸付有価証券

     リンガーハット                         222,200        2,368.00        526,169,600         158,300株
                                                     貸付有価証券

     MrMaxHD                         247,600         478.00       118,352,800         19,100株
                                                     貸付有価証券

     テンアライド                         166,100         431.00       71,589,100        111,300株
                                                     貸付有価証券

     AOKIホールディングス                         360,600        1,069.00        385,481,400         1,700株
                                                     貸付有価証券

     オークワ                         257,000        1,108.00        284,756,000         4,800株
                                                     貸付有価証券

     コメリ                         278,200        2,230.00        620,386,000         6,300株
                                                     貸付有価証券

     青山商事                         314,900        2,123.00        668,532,700         40,000株
                                102/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     しまむら                         209,700        8,310.00       1,742,607,000          21,300株
                                                     貸付有価証券

     はせがわ                          95,300        401.00       38,215,300         2,000株
                                                     貸付有価証券

     高島屋                        1,414,000         1,240.00       1,753,360,000          891,900株
                                                     貸付有価証券

     松屋                         363,300         879.00       319,340,700         242,000株
     エイチ・ツー・オー リテイリング                         924,800        1,295.00       1,197,616,000

                                                     貸付有価証券

     近鉄百貨店                          68,900       3,270.00        225,303,000         5,000株
                                                     貸付有価証券

     パルコ                         173,000        1,160.00        200,680,000         51,200株
                                                     貸付有価証券

     丸井グループ                        1,525,000         2,358.00       3,595,950,000          226,600株
                                                     貸付有価証券

     アクシアル リテイリング                         149,500        3,840.00        574,080,000         5,200株
                                                     貸付有価証券

     井筒屋                          91,300        254.00       23,190,200        65,100株
                                                     貸付有価証券

     イオン                        6,936,100         1,881.00      13,046,804,100          1,897,200株
                                                     貸付有価証券

     イズミ                         366,500        4,470.00       1,638,255,000          5,700株
                                                     貸付有価証券

     平和堂                         365,900        2,042.00        747,167,800         7,000株
                                                     貸付有価証券

     フジ                         217,500        1,849.00        402,157,500          400株
                                                     貸付有価証券

     ヤオコー                         204,600        5,000.00       1,023,000,000          40,100株
                                                     貸付有価証券

     ゼビオホールディングス                         217,800        1,280.00        278,784,000         2,000株
     ケーズホールディングス                        1,873,100         1,036.00       1,940,531,600

                                                     貸付有価証券

     Olympicグループ                         106,200         673.00       71,472,600         6,800株
     日産東京販売ホールディングス                         265,100         279.00       73,962,900

                                                     貸付有価証券

     Genky DrugStores                          87,900       2,667.00        234,429,300         61,800株
     総合メディカルホールディングス                         156,900        1,750.00        274,575,000

                                                     貸付有価証券

     ブックオフグループホールディングス                          93,400       1,221.00        114,041,400         61,200株
                                                     貸付有価証券

     アインホールディングス                         241,600        6,500.00       1,570,400,000          11,400株
                                103/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     元気寿司                          50,500       3,275.00        165,387,500         34,000株
                                                     貸付有価証券

     ヤマダ電機                        5,491,700          505.00      2,773,308,500         2,618,000株
     アークランドサカモト                         305,700        1,396.00        426,757,200

     ニトリホールディングス                         780,300       14,745.00       11,505,523,500

                                                     貸付有価証券

     グルメ杵屋                         128,500        1,162.00        149,317,000         71,200株
                                                     貸付有価証券

     愛眼                         143,700         255.00       36,643,500        58,600株
     ケーユーホールディングス                          94,100        863.00       81,208,300

                                                     貸付有価証券

     吉野家ホールディングス                         629,100        1,910.00       1,201,581,000          448,400株
                                                     貸付有価証券

     松屋フーズホールディングス                          86,700       3,425.00        296,947,500         2,000株
                                                     貸付有価証券

     サガミホールディングス                         240,900        1,340.00        322,806,000         34,100株
                                                     貸付有価証券

     関西スーパーマーケット                         136,100        1,118.00        152,159,800         36,100株
                                                     貸付有価証券

     王将フードサービス                         132,300        6,560.00        867,888,000          100株
                                                     貸付有価証券

     プレナス                         201,800        1,869.00        377,164,200         90,600株
                                                     貸付有価証券

     ミニストップ                         133,500        1,578.00        210,663,000         89,700株
                                                     貸付有価証券

     アークス                         338,000        2,191.00        740,558,000         38,100株
                                                     貸付有価証券

     バローホールディングス                         389,000        2,328.00        905,592,000          600株
                                                     貸付有価証券

     藤久                          14,300        727.00       10,396,100         9,800株
                                                     貸付有価証券

     ベルク                          88,900       5,160.00        458,724,000          100株
                                                     貸付有価証券

     大庄                          96,400       1,604.00        154,625,600         68,800株
                                                     貸付有価証券

     ファーストリテイリング                         241,100       65,410.00       15,770,351,000          96,200株
     サンドラッグ                         678,000        3,030.00       2,054,340,000

     サックスバー ホールディングス                         152,700        1,003.00        153,158,100

                                                     貸付有価証券

     ヤマザワ                          37,400       1,670.00        62,458,000         2,200株
                                104/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     やまや                          30,800       2,224.00        68,499,200         1,300株
                                                     貸付有価証券

     ベルーナ                         442,000         760.00       335,920,000         25,000株
                                                     貸付有価証券

     島根銀行                          38,000        716.00       27,208,000        10,000株
                                                     貸付有価証券

     じもとホールディングス                        1,219,500          102.00       124,389,000         200,000株
     めぶきフィナンシャルグループ                        9,379,400          287.00      2,691,887,800

                                                     貸付有価証券

     東京きらぼしフィナンシャルグループ                         243,800        1,651.00        402,513,800         8,500株
     九州フィナンシャルグループ                        2,962,000          436.00      1,291,432,000

                                                     貸付有価証券

     ゆうちょ銀行                        5,113,900         1,118.00       5,717,340,200         3,419,200株
     富山第一銀行                         430,300         327.00       140,708,100

                                                     貸付有価証券

     コンコルディア・フィナンシャルグループ                        11,324,200          417.00      4,722,191,400          821,800株
                                                     貸付有価証券

     西日本フィナンシャルホールディングス                        1,136,000          804.00       913,344,000         20,000株
     関西みらいフィナンシャルグループ                         847,500         727.00       616,132,500

     三十三フィナンシャルグループ                         156,100        1,569.00        244,920,900

                                                     貸付有価証券

     第四北越フィナンシャルグループ                         313,300        2,861.00        896,351,300         17,000株
                                                     貸付有価証券

     新生銀行                        1,324,700         1,732.00       2,294,380,400          15,700株
                                                     貸付有価証券

     あおぞら銀行                        1,008,200         2,646.00       2,667,697,200          3,400株
                                                     代用有価証券

                                                     1,234,200株
                                                     貸付有価証券
     三菱UFJフィナンシャル・グループ                       124,257,800           526.70     65,446,583,260           4,100株
                                                     貸付有価証券

     りそなホールディングス                        19,808,500          454.30      8,999,001,550           300株
                                                     貸付有価証券

     三井住友トラスト・ホールディングス                        3,548,800         3,943.00      13,992,918,400          10,000株
                                                     代用有価証券

     三井住友フィナンシャルグループ                        12,722,600         3,840.00      48,854,784,000          70,500株
                                                     貸付有価証券

     千葉銀行                        6,208,700          551.00      3,420,993,700          45,000株
     群馬銀行                        3,610,500          393.00      1,418,926,500

     武蔵野銀行                         268,900        2,131.00        573,025,900

                                105/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     千葉興業銀行                         495,000         278.00       137,610,000
                                                     貸付有価証券

     筑波銀行                         750,500         179.00       134,339,500         25,300株
                                                     貸付有価証券

     七十七銀行                         566,200        1,656.00        937,627,200         20,000株
                                                     貸付有価証券

     青森銀行                         139,800        2,760.00        385,848,000         44,300株
                                                     貸付有価証券

     秋田銀行                         115,600        2,103.00        243,106,800         2,000株
                                                     貸付有価証券

     山形銀行                         202,800        1,726.00        350,032,800         95,700株
                                                     貸付有価証券

     岩手銀行                         126,100        2,990.00        377,039,000         4,100株
                                                     貸付有価証券

     東邦銀行                        1,614,200          273.00       440,676,600         139,000株
                                                     貸付有価証券

     東北銀行                          91,900       1,066.00        97,965,400         6,000株
                                                     貸付有価証券

     みちのく銀行                         115,900        1,715.00        198,768,500         75,300株
                                                     貸付有価証券

     ふくおかフィナンシャルグループ                        1,590,000         2,033.00       3,232,470,000          7,900株
                                                     貸付有価証券

     静岡銀行                        4,469,900          818.00      3,656,378,200          326,600株
                                                     貸付有価証券

     十六銀行                         242,400        2,372.00        574,972,800         3,000株
                                                     貸付有価証券

     スルガ銀行                        1,846,600          422.00       779,265,200        1,264,000株
     八十二銀行                        4,356,200          446.00      1,942,865,200

                                                     貸付有価証券

     山梨中央銀行                         217,200        1,190.00        258,468,000         7,000株
                                                     貸付有価証券

     大垣共立銀行                         380,300        2,461.00        935,918,300         150,000株
                                                     貸付有価証券

     福井銀行                         154,400        1,515.00        233,916,000         54,000株
                                                     貸付有価証券

     北國銀行                         186,100        3,135.00        583,423,500         74,000株
                                                     貸付有価証券

     清水銀行                          74,400       1,847.00        137,416,800         27,200株
                                                     貸付有価証券

     富山銀行                          34,800       2,615.00        91,002,000        19,000株
                                                     貸付有価証券

     滋賀銀行                         362,000        2,510.00        908,620,000         212,200株
                                106/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     南都銀行                         281,500        2,357.00        663,495,500
                                                     貸付有価証券

     百五銀行                        1,624,400          343.00       557,169,200         15,000株
                                                     貸付有価証券

     京都銀行                         646,400        4,350.00       2,811,840,000          2,000株
                                                     貸付有価証券

     紀陽銀行                         639,100        1,483.00        947,785,300         114,000株
     ほくほくフィナンシャルグループ                        1,201,500         1,178.00       1,415,367,000

     広島銀行                        2,664,500          548.00      1,460,146,000

                                                     貸付有価証券

     山陰合同銀行                        1,070,400          701.00       750,350,400         3,000株
                                                     貸付有価証券

     中国銀行                        1,553,300          999.00      1,551,746,700          831,700株
     鳥取銀行                          61,500       1,415.00        87,022,500

     伊予銀行                        2,391,600          571.00      1,365,603,600

                                                     貸付有価証券

     百十四銀行                         191,800        2,273.00        435,961,400         2,500株
                                                     貸付有価証券

     四国銀行                         255,900         964.00       246,687,600         23,000株
                                                     貸付有価証券

     阿波銀行                         276,400        2,585.00        714,494,000         92,400株
     大分銀行                         110,800        3,075.00        340,710,000

                                                     貸付有価証券

     宮崎銀行                         120,200        2,613.00        314,082,600         37,000株
                                                     貸付有価証券

     佐賀銀行                         109,500        1,633.00        178,813,500         10,800株
                                                     貸付有価証券

     沖縄銀行                         165,300        3,455.00        571,111,500         88,500株
                                                     貸付有価証券

     琉球銀行                         416,400        1,155.00        480,942,000         62,300株
                                                     貸付有価証券

     セブン銀行                        6,098,000          293.00      1,786,714,000          392,000株
                                                     代用有価証券

                                                     1,456,700株
                                                     貸付有価証券
     みずほフィナンシャルグループ                       245,281,300           158.70     38,926,142,310           2,100株
     高知銀行                          65,500        790.00       51,745,000

     山口フィナンシャルグループ                        2,253,100          782.00      1,761,924,200

                                                     貸付有価証券

     長野銀行                          59,200       1,759.00        104,132,800         27,000株
                                107/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     名古屋銀行                         145,900        3,460.00        504,814,000         97,100株
                                                     貸付有価証券

     北洋銀行                        2,721,100          257.00       699,322,700         360,000株
                                                     貸付有価証券

     愛知銀行                          65,300       3,770.00        246,181,000         3,500株
                                                     貸付有価証券

     中京銀行                          74,100       2,224.00        164,798,400         2,000株
                                                     貸付有価証券

     大光銀行                          61,800       1,771.00        109,447,800         10,000株
                                                     貸付有価証券

     愛媛銀行                         252,000        1,103.00        277,956,000         175,800株
     トマト銀行                          69,700       1,055.00        73,533,500

                                                     貸付有価証券

     京葉銀行                         769,700         658.00       506,462,600         11,600株
                                                     貸付有価証券

     栃木銀行                         934,200         187.00       174,695,400         60,000株
     北日本銀行                          56,200       1,793.00        100,766,600

                                                     貸付有価証券

     東和銀行                         316,900         739.00       234,189,100         7,500株
                                                     貸付有価証券

     福島銀行                         156,800         259.00       40,611,200        17,000株
     大東銀行                          86,600        548.00       47,456,800

                                                     貸付有価証券

     トモニホールディングス                        1,395,400          376.00       524,670,400         261,300株
                                                     貸付有価証券

     フィデアホールディングス                        1,752,500          121.00       212,052,500         8,000株
                                                     貸付有価証券

     池田泉州ホールディングス                        1,915,900          213.00       408,086,700         512,300株
     FPG                         566,700         936.00       530,431,200

                                                     貸付有価証券

     マーキュリアインベストメント                          69,600        834.00       58,046,400        49,900株
                                                     貸付有価証券

     SBIホールディングス                        2,150,600         2,738.00       5,888,342,800          505,600株
                                                     貸付有価証券

     日本アジア投資                         152,400         283.00       43,129,200        11,700株
                                                     貸付有価証券

     ジャフコ                         295,900        4,105.00       1,214,669,500          66,800株
                                                     貸付有価証券

     大和証券グループ本社                        14,484,000          479.90      6,950,871,600          751,800株
                                                     貸付有価証券

     野村ホールディングス                        31,760,900          382.30     12,142,192,070          14,100株
                                108/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     岡三証券グループ                        1,538,000          403.00       619,814,000         675,000株
                                                     貸付有価証券

     丸三証券                         536,200         577.00       309,387,400         338,800株
     東洋証券                         645,400         125.00       80,675,000

                                                     貸付有価証券

     東海東京フィナンシャル・ホールディングス                        2,152,400          337.00       725,358,800         50,000株
     光世証券                          43,100        674.00       29,049,400

                                                     貸付有価証券

     水戸証券                         522,100         206.00       107,552,600         133,300株
     いちよし証券                         378,700         760.00       287,812,000

                                                     貸付有価証券

     松井証券                         883,900        1,003.00        886,551,700         165,800株
     だいこう証券ビジネス                          72,900        496.00       36,158,400

                                                     貸付有価証券

     マネックスグループ                        1,664,600          364.00       605,914,400        1,186,500株
                                                     貸付有価証券

     カブドットコム証券                         384,900         558.00       214,774,200         9,800株
                                                     貸付有価証券

     極東証券                         242,100         907.00       219,584,700         74,500株
                                                     貸付有価証券

     岩井コスモホールディングス                         184,800        1,193.00        220,466,400         3,500株
                                                     貸付有価証券

     藍澤證券                         324,100         680.00       220,388,000         207,000株
     マネーパートナーズグループ                         211,200         300.00       63,360,000

                                                     貸付有価証券

     スパークス・グループ                         714,400         235.00       167,884,000         49,500株
     小林洋行                          51,600        249.00       12,848,400

     かんぽ生命保険                         639,300        2,022.00       1,292,664,600

                                                     貸付有価証券

     SOMPOホールディングス                        3,181,900         4,375.00      13,920,812,500           7,300株
                                                     貸付有価証券

     アニコム ホールディングス                         148,900        4,095.00        609,745,500         106,100株
     MS&ADインシュアランスグループホール                                                貸付有価証券

     ディングス                        4,719,600         3,609.00      17,033,036,400           7,500株
                                                     貸付有価証券

     ソニーフィナンシャルホールディングス                        1,483,200         2,601.00       3,857,803,200          212,900株
                                                     貸付有価証券

     第一生命ホールディングス                        10,212,400         1,634.00      16,687,061,600           500株
                                                     貸付有価証券

     東京海上ホールディングス                        6,454,800         5,593.00      36,101,696,400          14,300株
                                109/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     T&Dホールディングス                        5,582,600         1,205.50       6,729,824,300          3,200株
                                                     貸付有価証券

     アドバンスクリエイト                          42,200       1,892.00        79,842,400        28,200株
                                                     貸付有価証券

     全国保証                         508,700        4,335.00       2,205,214,500          153,200株
                                                     貸付有価証券

     ジェイリース                          50,000        372.00       18,600,000        33,100株
                                                     貸付有価証券

     イントラスト                          50,400        590.00       29,736,000        11,300株
                                                     貸付有価証券

     日本モーゲージサービス                          32,400       1,203.00        38,977,200        21,700株
                                                     貸付有価証券

     Casa                          81,100       1,164.00        94,400,400        10,000株
                                                     貸付有価証券

     アルヒ                         164,000        2,072.00        339,808,000         115,100株
                                                     貸付有価証券

     プレミアグループ                         103,300        1,910.00        197,303,000         63,500株
                                                     貸付有価証券

     クレディセゾン                        1,264,500         1,284.00       1,623,618,000          83,100株
     芙蓉総合リース                         206,500        6,090.00       1,257,585,000

                                                     貸付有価証券

     興銀リース                         339,300        2,653.00        900,162,900         72,300株
                                                     貸付有価証券

     東京センチュリー                         363,500        4,655.00       1,692,092,500          38,000株
                                                     貸付有価証券

     日本証券金融                         795,500         573.00       455,821,500         117,500株
                                                     貸付有価証券

     アイフル                        2,753,600          229.00       630,574,400        1,959,600株
                                                     貸付有価証券

     リコーリース                         142,000        3,310.00        470,020,000         48,000株
     イオンフィナンシャルサービス                        1,153,200         1,745.00       2,012,334,000

     アコム                        3,628,000          386.00      1,400,408,000

     ジャックス                         199,300        2,145.00        427,498,500

                                                     貸付有価証券

     オリエントコーポレーション                        4,881,900          119.00       580,946,100        1,989,100株
                                                     貸付有価証券

     日立キャピタル                         425,600        2,300.00        978,880,000         126,700株
                                                     貸付有価証券

     アプラスフィナンシャル                         865,800         74.00       64,069,200        235,600株
     オリックス                        12,042,600         1,634.50      19,683,629,700

                                110/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     三菱UFJリース                        4,072,100          583.00      2,374,034,300
     九州リースサービス                          88,500        625.00       55,312,500

     日本取引所グループ                        4,876,100         1,744.00       8,503,918,400

                                                     貸付有価証券

     イー・ギャランティ                         169,100        1,339.00        226,424,900         115,700株
     アサックス                          75,000        571.00       42,825,000

                                                     貸付有価証券

     NECキャピタルソリューション                          73,400       1,908.00        140,047,200         20,000株
                                                     貸付有価証券

     いちご                        2,295,800          329.00       755,318,200         90,000株
                                                     貸付有価証券

     日本駐車場開発                        1,979,200          185.00       366,152,000         249,400株
                                                     貸付有価証券

     スター・マイカ・ホールディングス                          82,900       1,689.00        140,018,100         59,400株
                                                     貸付有価証券

     ヒューリック                        3,767,600          914.00      3,443,586,400         1,226,900株
     三栄建築設計                          72,300       1,610.00        116,403,000

                                                     貸付有価証券

     野村不動産ホールディングス                        1,202,500         2,421.00       2,911,252,500          20,000株
                                                     貸付有価証券

     三重交通グループホールディングス                         365,800         589.00       215,456,200         125,900株
                                                     貸付有価証券

     サムティ                         256,100        1,680.00        430,248,000         159,100株
                                                     貸付有価証券

     ディア・ライフ                         231,000         475.00       109,725,000         115,500株
                                                     貸付有価証券

     コーセーアールイー                          53,000        772.00       40,916,000        23,200株
     エー・ディー・ワークス                        2,742,800          33.00       90,512,400

                                                     貸付有価証券

     日本商業開発                         112,900        1,498.00        169,124,200         44,100株
                                                     貸付有価証券

     プレサンスコーポレーション                         286,100        1,552.00        444,027,200         159,900株
                                                     貸付有価証券

     ユニゾホールディングス                         272,200        1,995.00        543,039,000         54,400株
                                                     貸付有価証券

     THEグローバル社                          92,200        524.00       48,312,800        25,900株
                                                     貸付有価証券

     日本管理センター                         118,900        1,144.00        136,021,600         84,600株
     サンセイランディック                          48,000        745.00       35,760,000

     エストラスト                          24,500        716.00       17,542,000

                                111/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     フージャースホールディングス                         392,400         612.00       240,148,800         266,000株
                                                     貸付有価証券

     オープンハウス                         261,800        4,490.00       1,175,482,000          192,000株
                                                     貸付有価証券

     東急不動産ホールディングス                        4,855,000          638.00      3,097,490,000          51,800株
                                                     貸付有価証券

     飯田グループホールディングス                        1,505,700         1,800.00       2,710,260,000          53,000株
                                                     貸付有価証券

     イーグランド                          25,300        708.00       17,912,400        17,100株
                                                     貸付有価証券

     ムゲンエステート                         124,600         574.00       71,520,400        85,500株
     ビーロット                          37,300       2,327.00        86,797,100

                                                     貸付有価証券

     ファーストブラザーズ                          49,200        999.00       49,150,800        30,700株
                                                     貸付有価証券

     ハウスドゥ                          99,300       1,537.00        152,624,100         70,800株
                                                     貸付有価証券

     シーアールイー                          44,600       1,112.00        49,595,200        28,300株
                                                     貸付有価証券

     プロパティエージェント                          24,200       1,163.00        28,144,600        16,100株
                                                     貸付有価証券

     ケイアイスター不動産                          48,500       1,723.00        83,565,500        34,300株
                                                     貸付有価証券

     アグレ都市デザイン                          29,100        488.00       14,200,800        14,700株
                                                     貸付有価証券

     グッドコムアセット                          41,500       1,494.00        62,001,000        28,200株
                                                     貸付有価証券

     ジェイ・エス・ビー                          8,000      4,405.00        35,240,000         3,400株
                                                     貸付有価証券

     テンポイノベーション                          20,100       1,669.00        33,546,900         6,900株
                                                     貸付有価証券

     グローバル・リンク・マネジメント                          17,100        588.00       10,054,800         4,000株
                                                     貸付有価証券

     パーク24                        1,055,400         2,485.00       2,622,669,000          475,100株
                                                     貸付有価証券

     パラカ                          46,400       2,004.00        92,985,600        25,200株
                                                     貸付有価証券

     三井不動産                        9,576,700         2,618.50      25,076,588,950          35,300株
                                                     貸付有価証券

     三菱地所                        12,646,000         2,040.00      25,797,840,000          29,200株
                                112/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     平和不動産                         331,200        2,276.00        753,811,200         15,000株
                                                     貸付有価証券

     東京建物                        1,972,500         1,269.00       2,503,102,500          999,400株
                                                     貸付有価証券

     ダイビル                         531,200        1,000.00        531,200,000         10,400株
                                                     貸付有価証券

     京阪神ビルディング                         315,500         998.00       314,869,000         23,500株
                                                     貸付有価証券

     住友不動産                        4,057,700         3,991.00      16,194,280,700          56,300株
                                                     貸付有価証券

     テーオーシー                         413,100         679.00       280,494,900         114,700株
                                                     貸付有価証券

     東京楽天地                          25,900       5,170.00        133,903,000         17,800株
                                                     貸付有価証券

     レオパレス21                        2,226,300          266.00       592,195,800        1,586,900株
                                                     貸付有価証券

     スターツコーポレーション                         245,400        2,630.00        645,402,000         7,300株
                                                     貸付有価証券

     フジ住宅                         230,400         783.00       180,403,200         15,000株
     空港施設                         210,700         514.00       108,299,800

     明和地所                          99,000        577.00       57,123,000

     ゴールドクレスト                         142,300        1,926.00        274,069,800

                                                     貸付有価証券

     日本エスリード                          70,300       1,639.00        115,221,700          100株
     日神不動産                         266,700         484.00       129,082,800

                                                     貸付有価証券

     日本エスコン                         326,400         699.00       228,153,600         226,100株
                                                     貸付有価証券

     タカラレーベン                         825,000         394.00       325,050,000         547,200株
                                                     貸付有価証券

     サンヨーハウジング名古屋                         101,500         963.00       97,744,500        72,400株
     イオンモール                         904,800        1,773.00       1,604,210,400

                                                     貸付有価証券

     毎日コムネット                          38,400        734.00       28,185,600         1,600株
                                                     貸付有価証券

     ファースト住建                          67,200       1,229.00        82,588,800         3,200株
                                                     貸付有価証券

     ランド                        7,367,000           8.00      58,936,000        1,935,700株
                                                     貸付有価証券

     カチタス                         201,100        4,255.00        855,680,500         134,900株
                                113/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     トーセイ                         248,300        1,065.00        264,439,500         12,000株
                                                     貸付有価証券

     穴吹興産                          19,700       2,884.00        56,814,800         400株
     サンフロンティア不動産                         249,300        1,112.00        277,221,600

                                                     貸付有価証券

     エフ・ジェー・ネクスト                         157,500        1,129.00        177,817,500         111,500株
     インテリックス                          50,800        704.00       35,763,200

                                                     貸付有価証券

     ランドビジネス                          76,100        773.00       58,825,300        48,800株
                                                     貸付有価証券

     グランディハウス                         157,600         478.00       75,332,800         9,900株
                                                     貸付有価証券

     日本空港ビルデング                         576,000        4,365.00       2,514,240,000          97,200株
     日本工営                         117,600        2,418.00        284,356,800

                                                     貸付有価証券

     LIFULL                         610,300         513.00       313,083,900         100,900株
                                                     貸付有価証券

     ジェイエイシーリクルートメント                         140,800        2,553.00        359,462,400         89,700株
                                                     貸付有価証券

     日本M&Aセンター                        1,303,500         2,664.00       3,472,524,000          97,700株
                                                     貸付有価証券

     メンバーズ                          58,700       1,905.00        111,823,500         40,300株
     中広                          18,000        631.00       11,358,000

     アイティメディア                          34,500        568.00       19,596,000

                                                     貸付有価証券

     タケエイ                         181,400         982.00       178,134,800         59,000株
                                                     貸付有価証券

     E・Jホールディングス                          21,700       1,103.00        23,935,100         5,000株
     トラスト・テック                         192,700        1,614.00        311,017,800

                                                     貸付有価証券

     コシダカホールディングス                         420,900        1,622.00        682,699,800         282,700株
     アルトナー                          42,300        808.00       34,178,400

                                                     貸付有価証券

     パソナグループ                         213,200        1,625.00        346,450,000         70,000株
                                                     貸付有価証券

     CDS                          43,300       1,330.00        57,589,000         7,800株
                                                     貸付有価証券

     リンクアンドモチベーション                         321,300         614.00       197,278,200         186,100株
                                                     貸付有価証券

     GCA                         177,500         713.00       126,557,500         56,200株
                                114/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     エス・エム・エス                         642,600        2,600.00       1,670,760,000          17,800株
                                                     貸付有価証券

     サニーサイドアップ                          38,400       1,078.00        41,395,200        14,400株
     パーソルホールディングス                        1,748,500         2,549.00       4,456,926,500

                                                     貸付有価証券

     リニカル                          98,400       1,064.00        104,697,600         67,500株
                                                     貸付有価証券

     クックパッド                         549,500         325.00       178,587,500         360,400株
                                                     貸付有価証券

     エスクリ                          47,700        759.00       36,204,300         3,000株
                                                     貸付有価証券

     アイ・ケイ・ケイ                          85,100        703.00       59,825,300        39,400株
                                                     貸付有価証券

     学情                          70,700       1,173.00        82,931,100        31,700株
                                                     貸付有価証券

     スタジオアリス                          87,900       2,095.00        184,150,500         62,600株
                                                     貸付有価証券

     シミックホールディングス                          96,800       2,159.00        208,991,200          500株
     NJS                          38,500       1,710.00        65,835,000

     綜合警備保障                         695,800        5,020.00       3,492,916,000

                                                     貸付有価証券

     カカクコム                        1,309,500         2,337.00       3,060,301,500          89,200株
                                                     貸付有価証券

     アイロムグループ                          66,600       1,668.00        111,088,800         44,800株
                                                     貸付有価証券

     セントケア・ホールディング                         127,000         512.00       65,024,000        85,200株
     サイネックス                          29,400        647.00       19,021,800

                                                     貸付有価証券

     ルネサンス                          97,200       1,778.00        172,821,600         20,000株
                                                     貸付有価証券

     ディップ                         281,800        1,878.00        529,220,400         200,600株
                                                     貸付有価証券

     オプトホールディング                         107,000        1,682.00        179,974,000         75,900株
                                                     貸付有価証券

     新日本科学                         236,600         721.00       170,588,600         106,400株
                                                     貸付有価証券

     ツクイ                         411,700         526.00       216,554,200         65,500株
                                                     貸付有価証券

     キャリアデザインセンター                          44,100       1,565.00        69,016,500         6,000株
                                                     貸付有価証券

     ベネフィット・ワン                         484,400        1,913.00        926,657,200         47,400株
                                115/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     エムスリー                        3,681,600         2,037.00       7,499,419,200          411,000株
                                                     貸付有価証券

     ツカダ・グローバルホールディング                         111,300         592.00       65,889,600        18,000株
                                                     貸付有価証券

     ブラス                          19,500        763.00       14,878,500         1,000株
                                                     貸付有価証券

     アウトソーシング                         921,800        1,410.00       1,299,738,000          489,200株
                                                     貸付有価証券

     ウェルネット                         165,300         983.00       162,489,900         77,900株
     ワールドホールディングス                          48,200       1,710.00        82,422,000

                                                     貸付有価証券

     ディー・エヌ・エー                         942,600        2,095.00       1,974,747,000          106,800株
     博報堂DYホールディングス                        2,431,100         1,815.00       4,412,446,500

                                                     貸付有価証券

     ぐるなび                         248,900         652.00       162,282,800         173,600株
                                                     貸付有価証券

     タカミヤ                         180,800         793.00       143,374,400         5,000株
                                                     貸付有価証券

     ジャパンベストレスキューシステム                         118,300        1,483.00        175,438,900         34,200株
                                                     貸付有価証券

     ファンコミュニケーションズ                         480,900         579.00       278,441,100         283,000株
                                                     貸付有価証券

     ライク                          68,900       1,504.00        103,625,600         48,100株
                                                     貸付有価証券

     ビジネス・ブレークスルー                          73,000        362.00       26,426,000         3,000株
                                                     貸付有価証券

     WDBホールディングス                          79,800       2,780.00        221,844,000         11,800株
     ティア                         101,800         653.00       66,475,400

                                                     貸付有価証券

     CDG                          15,900       1,390.00        22,101,000         800株
                                                     貸付有価証券

     バリューコマース                         117,500        2,448.00        287,640,000         72,300株
                                                     貸付有価証券

     インフォマート                         958,200        1,697.00       1,626,065,400          682,200株
                                                     貸付有価証券

     JPホールディングス                         499,100         292.00       145,737,200         95,300株
                                                     貸付有価証券

     エコナックホールディングス                         315,500         126.00       39,753,000        23,100株
                                                     貸付有価証券

     EPSホールディングス                         263,100        1,709.00        449,637,900         2,800株
                                116/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     レッグス                          43,100       1,798.00        77,493,800        30,700株
                                                     貸付有価証券

     プレステージ・インターナショナル                         327,100        1,677.00        548,546,700         63,500株
                                                     貸付有価証券

     アミューズ                         105,800        2,601.00        275,185,800         7,300株
                                                     貸付有価証券

     ドリームインキュベータ                          53,000       1,384.00        73,352,000        25,000株
     クイック                         108,500        1,621.00        175,878,500

                                                     貸付有価証券

     TAC                          94,700        198.00       18,750,600        10,000株
     ケネディクス                        1,536,000          559.00       858,624,000

                                                     貸付有価証券

     電通                        2,130,400         3,850.00       8,202,040,000          28,900株
                                                     貸付有価証券

     テイクアンドギヴ・ニーズ                          66,800       1,154.00        77,087,200        46,600株
                                                     貸付有価証券

     ぴあ                          49,900       4,845.00        241,765,500         27,000株
                                                     貸付有価証券

     イオンファンタジー                          56,100       2,301.00        129,086,100         39,900株
                                                     貸付有価証券

     シーティーエス                         197,300         700.00       138,110,000         35,100株
                                                     貸付有価証券

     ネクシィーズグループ                          61,000       2,125.00        129,625,000         40,800株
                                                     貸付有価証券

     みらかホールディングス                         488,900        2,492.00       1,218,338,800          37,200株
     アルプス技研                         168,890        1,632.00        275,628,480

                                                     貸付有価証券

     サニックス                         305,800         229.00       70,028,200        181,100株
                                                     貸付有価証券

     ダイオーズ                          40,100       1,408.00        56,460,800        26,800株
     日本空調サービス                         198,200         740.00       146,668,000

     オリエンタルランド                        2,066,500        13,845.00       28,610,692,500

                                                     貸付有価証券

     ダスキン                         449,100        2,925.00       1,313,617,500          41,800株
                                                     貸付有価証券

     明光ネットワークジャパン                         205,400        1,008.00        207,043,200         146,400株
     ファルコホールディングス                          96,100       1,621.00        155,778,100

                                                     貸付有価証券

     秀英予備校                          38,100        428.00       16,306,800        14,600株
                                117/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     田谷                          31,900        601.00       19,171,900        22,600株
     ラウンドワン                         542,400        1,558.00        845,059,200

                                                     貸付有価証券

     リゾートトラスト                         740,000        1,658.00       1,226,920,000          6,200株
     ビー・エム・エル                         225,100        3,080.00        693,308,000

     ワタベウェディング                          28,200        660.00       18,612,000

     りらいあコミュニケーションズ                         315,900        1,242.00        392,347,800

                                                     貸付有価証券

     リソー教育                         887,400         475.00       421,515,000         80,000株
                                                     貸付有価証券

     早稲田アカデミー                          49,700        768.00       38,169,600        22,000株
                                                     貸付有価証券

     ユー・エス・エス                        2,135,900         2,147.00       4,585,777,300          43,000株
                                                     貸付有価証券

     東京個別指導学院                          61,700        970.00       59,849,000        42,400株
                                                     貸付有価証券

     サイバーエージェント                        1,005,700         4,115.00       4,138,455,500          716,800株
                                                     貸付有価証券

     楽天                        8,151,400         1,187.00       9,675,711,800         2,977,300株
                                                     貸付有価証券

     クリーク・アンド・リバー社                         102,800        1,231.00        126,546,800         29,200株
     テー・オー・ダブリュー                         153,000         796.00       121,788,000

                                                     貸付有価証券

     山田コンサルティンググループ                          84,800       2,085.00        176,808,000         33,400株
                                                     貸付有価証券

     セントラルスポーツ                          65,100       3,215.00        209,296,500         42,900株
     フルキャストホールディングス                         174,900        2,359.00        412,589,100

                                                     貸付有価証券

     エン・ジャパン                         254,300        4,380.00       1,113,834,000          67,200株
                                                     貸付有価証券

     リソルホールディングス                          19,000       4,010.00        76,190,000         2,000株
                                                     貸付有価証券

     テクノプロ・ホールディングス                         350,700        6,170.00       2,163,819,000          1,000株
                                                     貸付有価証券

     アトラ                          34,800        293.00       10,196,400        23,500株
                                                     貸付有価証券

     インターワークス                          33,400        704.00       23,513,600         3,000株
                                                     貸付有価証券

     アイ・アールジャパンホールディングス                          70,900       2,642.00        187,317,800         10,300株
                                118/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     KeePer技研                          64,100       1,303.00        83,522,300        16,100株
                                                     貸付有価証券

     ファーストロジック                          40,400        607.00       24,522,800        14,500株
                                                     貸付有価証券

     三機サービス                          36,500       1,274.00        46,501,000        11,600株
                                                     貸付有価証券

     Gunosy                         121,700        1,927.00        234,515,900         85,900株
                                                     貸付有価証券

     デザインワン・ジャパン                          34,300        331.00       11,353,300        19,600株
                                                     貸付有価証券

     イー・ガーディアン                          88,700       1,923.00        170,570,100         53,300株
                                                     貸付有価証券

     リブセンス                          95,900        252.00       24,166,800         6,500株
                                                     貸付有価証券

     ジャパンマテリアル                         478,000        1,535.00        733,730,000         340,200株
                                                     貸付有価証券

     ベクトル                         217,900        1,064.00        231,845,600         145,800株
                                                     貸付有価証券

     ウチヤマホールディングス                          86,000        538.00       46,268,000         500株
     チャーム・ケア・コーポレーション                          55,900       1,756.00        98,160,400

                                                     貸付有価証券

     ライクキッズネクスト                          41,700       1,056.00        44,035,200        23,700株
                                                     貸付有価証券

     キャリアリンク                          64,200        579.00       37,171,800        15,600株
                                                     貸付有価証券

     IBJ                         117,700         971.00       114,286,700         82,600株
                                                     貸付有価証券

     アサンテ                          70,100       2,171.00        152,187,100         2,900株
                                                     貸付有価証券

     N・フィールド                         112,600         730.00       82,198,000         3,900株
                                                     貸付有価証券

     バリューHR                          37,900       3,440.00        130,376,000         27,000株
                                                     貸付有価証券

     M&Aキャピタルパートナーズ                          62,100       6,040.00        375,084,000         44,100株
                                                     貸付有価証券

     ライドオンエクスプレスホールディングス                          72,500       1,185.00        85,912,500        46,900株
     ERIホールディングス                          49,000        998.00       48,902,000

                                                     貸付有価証券

     アビスト                          27,100       2,736.00        74,145,600        10,700株
                                                     貸付有価証券

     シグマクシス                          83,400       1,307.00        109,003,800         55,800株
                                119/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     ウィルグループ                         113,700         911.00       103,580,700         76,400株
                                                     貸付有価証券

     エスクロー・エージェント・ジャパン                         240,500         276.00       66,378,000        162,300株
                                                     貸付有価証券

     日本ビューホテル                          55,300       1,431.00        79,134,300         100株
                                                     貸付有価証券

     リクルートホールディングス                        12,527,700         3,562.00      44,623,667,400          166,800株
                                                     貸付有価証券

     エラン                         120,500        1,797.00        216,538,500         41,000株
                                                     貸付有価証券

     土木管理総合試験所                          75,900        476.00       36,128,400         1,000株
     ネットマーケティング                          62,100        570.00       35,397,000

                                                     貸付有価証券

     日本郵政                        14,333,700         1,219.00      17,472,780,300          145,700株
                                                     貸付有価証券

     ベルシステム24ホールディングス                         292,800        1,577.00        461,745,600         1,000株
                                                     貸付有価証券

     鎌倉新書                         128,300        1,440.00        184,752,000         91,400株
                                                     貸付有価証券

     ソネット・メディア・ネットワークス                          22,000        965.00       21,230,000        14,700株
                                                     貸付有価証券

     一蔵                          18,800        683.00       12,840,400         300株
                                                     貸付有価証券

     LITALICO                          39,900       1,895.00        75,610,500        27,600株
     グローバルキッズCOMPANY                          26,000       1,011.00        26,286,000

                                                     貸付有価証券

     エボラブルアジア                          77,700       2,614.00        203,107,800         41,200株
                                                     貸付有価証券

     アトラエ                          45,300       2,644.00        119,773,200         32,200株
                                                     貸付有価証券

     ストライク                          66,000       2,307.00        152,262,000         28,500株
                                                     貸付有価証券

     ソラスト                         428,000        1,072.00        458,816,000         90,000株
                                                     貸付有価証券

     セラク                          54,700        649.00       35,500,300        22,100株
                                                     貸付有価証券

     インソース                          67,800       2,300.00        155,940,000          400株
                                                     貸付有価証券

     ベイカレント・コンサルティング                         123,600        4,200.00        519,120,000         30,000株
                                                     貸付有価証券

     Orchestra Holdings                          29,400       1,269.00        37,308,600         6,900株
                                120/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     アイモバイル                          54,900        792.00       43,480,800        39,100株
                                                     貸付有価証券

     キャリアインデックス                          59,500        832.00       49,504,000        42,400株
                                                     貸付有価証券

     MS-Japan                          70,800       1,558.00        110,306,400         49,200株
     船場                          28,000        956.00       26,768,000

                                                     貸付有価証券

     グレイステクノロジー                          62,800       2,509.00        157,565,200         44,500株
     ジャパンエレベーターサービスホールディン                                                貸付有価証券

     グス                         137,600        2,778.00        382,252,800         80,100株
                                                     貸付有価証券

     フルテック                          24,400       1,160.00        28,304,000        10,000株
     グリーンズ                          65,900       1,530.00        100,827,000

                                                     貸付有価証券

     ツナググループ・ホールディングス                          20,800        610.00       12,688,000         8,400株
                                                     貸付有価証券

     ソウルドアウト                          17,800       2,425.00        43,165,000        12,600株
     MS&Consulting                          27,900       1,145.00        31,945,500

                                                     貸付有価証券

     日総工産                         115,800        1,550.00        179,490,000         19,200株
                                                     貸付有価証券

     キュービーネットホールディングス                         106,000        2,360.00        250,160,000         51,200株
                                                     貸付有価証券

     RPAホールディングス                          73,600       2,387.00        175,683,200         49,200株
                                                     貸付有価証券

     スプリックス                          58,400       1,729.00        100,973,600         41,400株
                                                     貸付有価証券

     アドバンテッジリスクマネジメント                          68,600        732.00       50,215,200        46,900株
                                                     貸付有価証券

     リログループ                         956,000        2,926.00       2,797,256,000          109,900株
                                                     貸付有価証券

     東祥                         108,900        2,813.00        306,335,700         42,200株
                                                     貸付有価証券

     エイチ・アイ・エス                         311,500        2,746.00        855,379,000         217,200株
     ラックランド                          35,000       2,292.00        80,220,000

                                                     貸付有価証券

     共立メンテナンス                         267,400        4,830.00       1,291,542,000          190,600株
                                                     貸付有価証券

     イチネンホールディングス                         181,800        1,155.00        209,979,000         7,000株
                                                     貸付有価証券

     建設技術研究所                         120,700        1,514.00        182,739,800         2,000株
                                121/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     スペース                         113,400        1,212.00        137,440,800
     長大                          64,200        763.00       48,984,600

     燦ホールディングス                          38,000       2,321.00        88,198,000

     スバル興業                          12,100       6,250.00        75,625,000

                                                     貸付有価証券

     東京テアトル                          68,300       1,350.00        92,205,000         5,600株
     タナベ経営                          33,600       1,206.00        40,521,600

                                                     貸付有価証券

     ナガワ                          48,800       5,180.00        252,784,000         5,300株
                                                     貸付有価証券

     よみうりランド                          38,000       4,975.00        189,050,000         5,700株
                                                     貸付有価証券

     東京都競馬                         114,400        3,350.00        383,240,000         6,300株
                                                     貸付有価証券

     常磐興産                          70,100       1,657.00        116,155,700         45,100株
                                                     貸付有価証券

     カナモト                         261,400        2,873.00        751,002,200         16,000株
                                                     貸付有価証券

     東京ドーム                         653,600         998.00       652,292,800         48,300株
     西尾レントオール                         177,500        3,130.00        555,575,000

     アゴーラ・ホスピタリティー・グループ                         960,200         35.00       33,607,000

                                                     貸付有価証券

     トランス・コスモス                         194,100        2,525.00        490,102,500         4,500株
                                                     貸付有価証券

     乃村工藝社                         817,500        1,455.00       1,189,462,500          4,000株
                                                     貸付有価証券

     藤田観光                          69,400       2,891.00        200,635,400         45,100株
                                                     貸付有価証券

     KNT-CTホールディングス                          93,200       1,411.00        131,505,200         1,600株
     日本管財                         187,200        1,877.00        351,374,400

                                                     貸付有価証券

     トーカイ                         169,000        2,319.00        391,911,000         13,400株
                                                     貸付有価証券

     白洋舎                          19,900       2,899.00        57,690,100        13,300株
                                                     貸付有価証券

     セコム                        1,855,800         9,024.00      16,746,739,200          73,800株
                                                     貸付有価証券

     セントラル警備保障                          84,200       5,370.00        452,154,000         59,900株
     丹青社                         330,200        1,295.00        427,609,000

                                                     貸付有価証券

     メイテック                         216,400        5,550.00       1,201,020,000          10,000株
                                122/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     貸付有価証券
     応用地質                         188,100        1,147.00        215,750,700         8,400株
                                                     貸付有価証券

     船井総研ホールディングス                         361,400        2,594.00        937,471,600         124,400株
                                                     貸付有価証券

     進学会ホールディングス                          79,700        615.00       49,015,500         600株
                                                     貸付有価証券

     オオバ                         137,400         622.00       85,462,800        90,100株
     いであ                          35,200       1,225.00        43,120,000

                                                     貸付有価証券

     学究社                          57,300       1,317.00        75,464,100        17,000株
                                                     貸付有価証券

     ベネッセホールディングス                         640,600        2,582.00       1,654,029,200          13,300株
                                                     貸付有価証券

     イオンディライト                         215,500        3,185.00        686,367,500         2,200株
     ナック                         110,500         981.00       108,400,500

                                                     貸付有価証券

     ニチイ学館                         248,900        1,643.00        408,942,700         10,000株
                                                     貸付有価証券

     ダイセキ                         293,200        2,677.00        784,896,400         40,100株
     ステップ                          63,900       1,461.00        93,357,900

             合   計              2,154,631,820               4,141,481,958,710

      (2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。


                                123/161



                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     2【ファンドの現況】

     以下のファンドの現況は             2019年    7月31日    現在です。
     【上場インデックスファンドTOPIX】

     【純資産額計算書】

     Ⅰ 資産総額                             4,746,916,608,137         円 

     Ⅱ 負債総額                              568,839,620,517        円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                             4,178,076,987,620         円 
     Ⅳ 発行済口数                               2,631,462,091       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  1,587.74    円 
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
     (2)受益者に対する特典
        該当事項はありません。
     (3)譲渡制限の内容
      ① 譲渡制限はありません。
      ② 受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に                                    社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
      ③ 受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
     (4)受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
     (5)受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、                    社債、株式等の振替に関する法律                 に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
     (6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    交
        換請求の受付および          交換株式     の交付(信託終了時の交換等を含みます。)                       については、約款の規定によ
                                124/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        るほか、民法その他の法令などにしたがって取り扱われます。
                                125/161




















                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     第二部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額
        2019年7月末      現在           資本金                   17,363,045,900円
                         発行可能株式総数                     230,000,000株
                         発行済株式総数                     197,012,500株
        ●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

     (2)会社の意思決定機関(               2019年7月末      現在)

       ・株主総会
        株主総会は、取締役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な事項の決
        定を行ないます。
        当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
        業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年3月31日
        (事業年度の終了)から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
       ・取締役会
        取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。                                        また、取締役会の決議に
        よって重要な業務執行(会社法第399条の13第5項各号に掲げる事項を除く。)の決定の全部又は一部を
        取締役に委任することができます。
        当社の取締役会は10名以内の取締役                  (監査等委員である取締役を除く。)及び5名以内の監査等委員であ
        る取締役     で構成され、取締役          (監査等委員である取締役を除く。)                    の任期は選任後1年以内に終了する
        事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもっ
        て、  取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から、                             代表取締役若干名を選定します。
       ・ 監査等委員会
        当社の   監査等委員会       は 、 5名以内の      監査等委員である取締役             で構成され、       監査等委員である取締役             の任
        期は選任後      2 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとしま
        す。  監査等委員会       は、その決議をもって           、監査等委員の中から、             常勤の   監査等委員      を選定します。
     (3)運用の意思決定プロセス(                 2019年7月末      現在)

      1.投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
      2.各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
        定します。
      3.各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
        の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
      4.トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
        発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
      5.  運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに                             法令など遵守状況のモニタリングについては、
        運用部門から独立したリスク管理/コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィー
        ドバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
     2【事業の内容及び営業の概況】

      ・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
       定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行
       なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
      ・委託会社の運用する、             2019年7月末      現在の投資信託などは次の通りです。
                                126/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                            純資産額
               種 類               ファンド本数
                                          (単位:億円)
       投資信託総合計                              830           183,708
           株式投資信託                          783           156,726
               単位型                      253            9,400
               追加型                      530           147,325
           公社債投資信託                           47           26,982
               単位型                       33            850
               追加型                       14           26,132
     3【委託会社等の経理状況】

     1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、
      以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
     2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第60期事業年度(2018年4月1日から2019

      年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
     (1)【貸借対照表】

                                                   (単位:百万円)
                                   第59期                第60期
                                 (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
     資産の部
      流動資産
       現金・預金                       ※3           14,024     ※3          20,680
       有価証券                                    19                1
       前払費用                                   551                495
       未収入金                                    73                38
       未収委託者報酬                                  15,873                16,867
       未収収益                       ※3           3,174     ※3            618
       関係会社短期貸付金                                  1,128                2,408
       立替金                                  2,776                 791
                                        4,179                 869
       その他                       ※2,3                 ※2
       流動資産合計                                  41,800                42,769
      固定資産
       有形固定資産
        建物                       ※1             68   ※1            136
                                         122                137
        器具備品                       ※1                ※1
        有形固定資産合計                                   191                274
       無形固定資産
                                         99               107
        ソフトウエア
        無形固定資産合計                                    99               107
       投資その他の資産
        投資有価証券                                  14,103                16,755
        関係会社株式                                  25,769                25,769
        長期差入保証金                                   490                447
        長期前払費用                                    0               -
                                127/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                        1,504                1,913
        繰延税金資産
        投資その他の資産合計                                  41,868                44,886
       固定資産合計                                  42,159                45,268
      資産合計                                  83,959                88,038
                                                   (単位:百万円)

                                   第59期                第60期
                                 (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
     負債の部
      流動負債
       預り金                       ※3           3,804                 354
       未払金                                  5,874                6,112
        未払収益分配金                                    7                7
        未払償還金                                    91                71
        未払手数料                       ※3           5,124     ※3           5,299
        その他未払金                                   651                734
       未払費用                       ※3           4,634     ※3           3,897
       未払法人税等                                  2,185                2,382
       未払消費税等                       ※4            788    ※4            621
       賞与引当金                                  2,286                2,680
       役員賞与引当金                                   198                210
                                         41               172
       その他                                     ※3
       流動負債合計                                  19,813                16,431
      固定負債
       退職給付引当金                                  1,316                1,405
                                         318                629
       その他
       固定負債合計                                  1,634                2,035
      負債合計                                  21,448                18,466
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                  17,363                17,363
       資本剰余金
                                        5,220                5,220
        資本準備金
        資本剰余金合計                                  5,220                5,220
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                       39,959                47,142
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                                  39,959                47,142
       自己株式                                  △786                △833
       株主資本合計                                  61,756                68,891
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                   408                493
                                         346                185
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                                   754                679
      純資産合計                                  62,511                69,571
     負債純資産合計                                  83,959                88,038
                                128/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (2)【損益計算書】

                                                   (単位:百万円)
                                   第59期                第60期
                              (自 2017年4月1日                (自 2018年4月1日
                               至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
      営業収益
       委託者報酬                                  70,609                77,264
                                        5,398                3,063
       その他営業収益
       営業収益合計                                  76,008                80,328
      営業費用
       支払手数料                                  30,448                32,834
       広告宣伝費                                   973                960
       公告費                                    2                2
       調査費                                  18,132                18,251
        調査費                                   862                890
        委託調査費                                  17,241                17,333
        図書費                                    28                27
       委託計算費                                   520                541
       営業雑経費                                   740                794
        通信費                                   173                128
        印刷費                                   348                334
        協会費                                    68                69
        諸会費                                    24                19
                                         125                243
        その他
       営業費用計                                  50,817                53,385
      一般管理費
       給料                                  9,096                9,783
        役員報酬                                   507                241
        役員賞与引当金繰入額                                   198                210
        給料・手当                                  6,083                6,589
        賞与                                    20                61
        賞与引当金繰入額                                  2,286                2,680
       交際費                                    99                92
       寄付金                                    16                13
       旅費交通費                                   455                476
       租税公課                                   424                428
       不動産賃借料                                   890                888
       退職給付費用                                   355                378
       退職金                                    24                52
       固定資産減価償却費                                   152                108
       福利費                                   974               1,071
                                        3,175                3,106
       諸経費
       一般管理費計                                  15,664                16,401
      営業利益                                  9,526               10,540
                                                   (単位:百万円)

                                   第59期                第60期
                              (自 2017年4月1日                (自 2018年4月1日
                               至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
      営業外収益
       受取利息                                    26                37
       受取配当金
                            ※1            1,120    ※1            1,865
       有価証券償還益                                  1                1
                                129/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       デリバティブ収益                                  -   ※1             142
       時効成立分配金・償還金                                  1               21
       為替差益                                    79                58
       その他                                    41                48
       営業外収益合計                                  1,272                2,176
      営業外費用
       支払利息                       ※1             223   ※1             286
       デリバティブ費用                     ※1             295                -
       時効成立後支払分配金・償還金                                  0               78
       長期差入保証金償却額                                   212                -
                                         34                24
       その他
       営業外費用合計                                   767                388
      経常利益                                  10,030                12,328
      特別利益
                                         199                218
       投資有価証券売却益
       特別利益合計                                   199                218
      特別損失
       投資有価証券売却損                                   133                176
       固定資産処分損                                    7                0
       役員退職一時金                                 117                180
                                         81                -
       損害賠償損失
       特別損失合計                                   340                357
      税引前当期純利益                                  9,890               12,189
      法人税、住民税及び事業税
                                        3,217                3,741
                                        △307                △375
      法人税等調整額
      法人税等合計                                  2,910                3,366
      当期純利益                                  6,979                8,823
     (3)【株主資本等変動計算書】

     第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                   (単位:百万円)
                                    株主資本
                          資本剰余金            利益剰余金
                                   その他利益
                                                     株主資本
                   資本金                             自己株式
                                    剰余金
                              資本剰余金            利益剰余金
                                                      合計
                        資本準備金
                               合計            合計
                                    繰越利益
                                    剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220      34,015      34,015      △672      55,926
     当期変動額
      剰余金の配当                               △1,036      △1,036            △1,036
      当期純利益                                6,979      6,979           6,979
      自己株式の取得                                            △113      △113
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                 -      -      -     5,943      5,943     △113      5,830
     当期末残高               17,363      5,220      5,220      39,959      39,959      △786      61,756
                      評価・換算差額等

                                130/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                   その他           評価・     純資産合計
                       繰延ヘッジ
                  有価証券           換算差額等
                         損益
                  評価差額金             合計
     当期首残高                282      266      548     56,475
     当期変動額
      剰余金の配当                               △1,036
      当期純利益                                6,979
      自己株式の取得                                △113
      株主資本以外の項目の
                     125      80     206      206
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                125      80     206     6,036
     当期末残高                408      346      754     62,511
     第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                   (単位:百万円)
                                    株主資本
                          資本剰余金            利益剰余金
                                   その他利益
                                                     株主資本
                   資本金                             自己株式
                                    剰余金
                              資本剰余金            利益剰余金
                                                      合計
                        資本準備金
                               合計            合計
                                    繰越利益
                                    剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220      39,959      39,959      △786      61,756
     当期変動額
      剰余金の配当                               △1,640      △1,640            △1,640
      当期純利益                                8,823      8,823           8,823
      自己株式の取得                                            △47      △47
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                 -      -      -     7,182      7,182      △47      7,135
     当期末残高               17,363      5,220      5,220      47,142      47,142      △833      68,891
                      評価・換算差額等

                   その他           評価・
                                   純資産合計
                       繰延ヘッジ
                  有価証券           換算差額
                         損益
                  評価差額金            等合計
     当期首残高                408      346      754     62,511
     当期変動額
      剰余金の配当                               △1,640
      当期純利益                                8,823
      自己株式の取得                                △47
      株主資本以外の項目の
                     85    △160      △75      △75
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                85    △160      △75      7,060
     当期末残高                493      185      679     69,571
     [注記事項]

                                131/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (重要な会計方針)
                                      第60期

           項目                       (自 2018年4月1日
                                   至 2019年3月31日)
     1 資産の評価基準及び評価               (1)  有価証券
       方法
                     ① 子会社株式及び関連会社株式
                       総平均法による原価法
                     ② その他有価証券
                      時価のあるもの
                       決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法によ
                      り処理し、売却原価は、総平均法により算定)
                      時価のないもの
                       総平均法による原価法
                    (2)  デリバティブ
                      時価法
     2 固定資産の減価償却の方法               (1)  有形固定資産
                      定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以後に取得した建
                     物附属設備については、定額法を採用しております。
                      なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
                       建物                3年~15年
                       器具備品                4年~20年
                    (2)  無形固定資産
                      定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につい
                     ては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
     3 引当金の計上基準               (1)  賞与引当金
                      従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
                     度の負担額を計上しております。
                    (2)  役員賞与引当金
                      役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年度
                     の負担額を計上しております。
                    (3)  退職給付引当金
                      従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年
                     金資産の見込額に基づき、計上しております。
                     ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                      退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に
                     帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
                     ② 数理計算上の差異の費用処理方法
                      数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期
                     間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
                     翌事業年度から費用処理しております。
     4 ヘッジ会計の方法               (1)  ヘッジ会計の方法
                      繰延ヘッジ処理によっております。
                    (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
                      ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
                    (3)  ヘッジ方針
                      ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジして
                      おります。
                    (4)  ヘッジ有効性評価の方法
                      ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッジ
                     手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しておりま
                     す。
                                132/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     5 その他財務諸表作成のため                消費税等の会計処理
       の基本となる重要な事項               消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外消
                     費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
     (未適用の会計基準等)

     ・    「収益認識に関する会計基準」(企業会計基準第29号                         平成30年3月30日)

     ・    「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号                                   平成30年3月30日)
     (1)    概要

         収益認識に関する包括的な会計基準であります。収益は、次の5つのステップを適用し認識されます。
         ステップ1:顧客との契約を識別する。
         ステップ2:契約における履行義務を識別する。
         ステップ3:取引価格を算定する。
         ステップ4:契約における履行義務に取引価格を配分する。
         ステップ5:履行義務を充足した時に又は充足するにつれて収益を認識する。
     (2)    適用予定日

         2022年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)    当該会計基準等の適用による影響

         影響額は、当財務諸表作成時において評価中であります。
     (表示方法の変更)

                              第60期

                          (自 2018年4月1日
                           至 2019年3月31日)
       (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の
      期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示し
      ております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」1,014百万円は、「投資その
      他の資産」の「繰延税金資産」1,504百万円に含めて表示しております。
     (貸借対照表関係)

                 第59期                           第60期

              (2018年3月31日)                           (2019年3月31日)
      ※1 有形固定資産の減価償却累計額                           ※1 有形固定資産の減価償却累計額
        建物                 1,260百万円          建物                 1,281百万円
        器具備品                  612百万円         器具備品                  655百万円
      ※2 信託資産                           ※2 信託資産
        流動資産のその他のうち3,030百万円は、「直販                              流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客
       顧客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会                           分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に
       社に信託しております。                           信託しております。
      㯿ጰ•ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰讌익⍓쨰玌ꁐ따潫ℰ渰栰䨰訰朰                           㯿ጰ•ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰讌익⍓쨰玌ꁐ따潫ℰ渰栰䨰訰朰
        ります。                           ります。
        (流動資産)                           (流動資産)
        現金・預金                 3,189百万円          現金・預金                 1,347百万円
        未収収益                  592百万円         未収収益                  127百万円
        その他                  345百万円        (流動負債)
        (流動負債)                           未払手数料                  350百万円
        預り金                  419百万円         未払費用                  767百万円
        未払手数料                  376百万円         その他                  162百万円
        未払費用                  677百万円
                                133/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      ※4 消費税等の取扱い                           ※4 消費税等の取扱い
        仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、                              仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
       「未払消費税等」として表示しております。                           「未払消費税等」として表示しております。
      ※5 保証債務                           ※5 保証債務
        当社は、Nikko          Asset   Management      Europe    Ltd  が     当社は、Nikko          Asset   Management      Europe    Ltd  が
       ロンドン     ウォール     リミテッド      パートナーシップ            ロンドン     ウォール     リミテッド      パートナーシップ
       に支払うオフィス賃借料等の債務553百万円に対し                           に支払うオフィス賃借料等の債務468百万円に対し
       て保証を行っております。また当社は、Nikko                           て保証を行っております。
       Asset   Management      Americas,     Inc.   がマディソン
       タワー    アソシエイツ       リミテッド      パートナーシッ
       プに支払うオフィス賃借料等の債務103百万円に対
       して保証を行っております。
     (損益計算書関係)

                 第59期                           第60期

             (自 2017年4月1日                           (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                            至 2019年3月31日)
      㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰渰漰                           㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰渰漰
       次のとおりであります。                           次のとおりであります。
        受取配当金                  979百万円         受取配当金                 1,831百万円
        デリバティブ収益                  407百万円         デリバティブ収益                   54百万円
        支払利息                  213百万円         支払利息                   75百万円
     (株主資本等変動計算書関係)

     第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

     1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)             197,012,500               -          -       197,012,500

     2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)              1,119,100            182,600             -        1,301,700

     3 新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                   新株予約権の
                                                     当事業年
        新株予約権の内訳            目的となる                                 度末残高
                           当事業年度       当事業年度       当事業年度        当事業
                                                     (百万円)
                            期首       増加       減少      年度末
                    株式の種類
     2009年度
                    普通株式       1,689,600          -    194,700      1,494,900          -
     ストックオプション(1)
     2009年度
                    普通株式        174,900         -    66,000      108,900         -
     ストックオプション(2)
     2011年度
                    普通株式       2,890,800          -    204,600      2,686,200          -
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式       4,404,000          -    786,000      3,618,000          -
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式           -   4,409,000        532,000      3,877,000          -
     ストックオプション(2)
              合計             9,159,300       4,409,000       1,783,300      11,785,000          -
     (注)  1  2016年度ストックオプション(2)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。

       2  当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
                                134/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       3  2009年度ストックオプション(1)1,494,900株、2009年度ストックオプション(2)108,900株及び2011年度ス
         トックオプション(1)2,686,200株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が到来しておりますが、他の
         条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年度ストックオプション
         (1)及び2016年度ストックオプション(2)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
     4 配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                         (百万円)        配当額(円)
      2017年5月25日
                普通株式           1,036         5.29    2017年3月31日         2017年6月22日
       取締役会
     (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                           配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                            (百万円)       配当額(円)
      2018年5月31日
               普通株式      利益剰余金          1,640        8.38   2018年3月31日         2018年6月23日
       取締役会
     第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)             197,012,500               -          -       197,012,500

     2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)              1,301,700            64,000            -        1,365,700

     3 新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                   新株予約権の
                                                     当事業年
        新株予約権の内訳            目的となる                                 度末残高
                           当事業年度       当事業年度       当事業年度        当事業
                                                     (百万円)
                            期首       増加       減少      年度末
                    株式の種類
     2009年度
                    普通株式       1,494,900          -    323,400      1,171,500          -
     ストックオプション(1)
     2009年度
                    普通株式        108,900         -    33,000       75,900        -
     ストックオプション(2)
     2011年度
                    普通株式       2,686,200          -    630,300      2,055,900          -
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式       3,618,000          -       -   3,618,000          -
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式       3,877,000          -    66,000     3,811,000          -
     ストックオプション(2)
     2017年度
                    普通株式           -   4,422,000        66,000     4,356,000          -
     ストックオプション(1)
              合計             11,785,000       4,422,000       1,118,700      15,088,300          -
     (注)  1  2017年度ストックオプション(1)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。

       2  当事業年度の減少は、新株予約権の失効等によるものであります。
       3  2009年度ストックオプション(1)1,171,500株、2009年度ストックオプション(2)75,900株、2011年度ストッ
         クオプション(1)2,055,900株及び2016年度ストックオプション(1)1,206,000株は、当事業年度末現在、権利
         行使期間の初日が到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができ
         ません。また、2016年度ストックオプション(1)2,412,000株、2016年度ストックオプション(2)及び2017年
         度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
     4 配当に関する事項

     (1)  配当金支払額
                                135/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                       配当金の総額         1株当たり
        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                         (百万円)        配当額(円)
      2018年5月31日
                普通株式           1,640         8.38    2018年3月31日         2018年6月23日
       取締役会
     (2)  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                           配当金の総額        1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                            (百万円)       配当額(円)
      2019年5月28日
               普通株式      利益剰余金          3,212       16.42    2019年3月31日         2019年6月24日
       取締役会
     (リース取引関係)

                 第59期                           第60期

             (自 2017年4月1日                           (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                            至 2019年3月31日)
      オペレーティング・リース取引                           オペレーティング・リース取引
       解約不能のものに係る未経過リース料                             解約不能のものに係る未経過リース料
        1年内                  866百万円         1年内                  853百万円
        1年超                  923百万円         1年超                 6,704百万円
         合計                 1,790百万円           合計                 7,558百万円
     (金融商品関係)

      第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
      1 金融商品の状況に関する事項
      (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
      (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
       泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
       定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
       権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
       ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
       に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
       株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
       すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
       ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
       す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
       会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
       要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
        営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
       す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
       も晒されております。
        外貨建ての関係会社短期借入金に関しましては、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約によ
                                136/161

                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       りリスクをヘッジしております。
      (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ①  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
      ②  市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
        モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての関係会社短期借入金に関しては、為替変動リスク
        を回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
      ③  流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
      2  金融商品の時価等に関する事項

        2018年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
       は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
       ておりません。
                                                   (単位:百万円)

                           貸借対照表
                                       時価(※1)             差額
                          計上額(※1)
     (1)現金・預金                          14,024            14,024             -
     (2)  未収委託者報酬
                               15,873            15,873             -
     (3)  未収収益
                               3,174            3,174             -
     (4)  関係会社短期貸付金
                               1,128            1,128             -
     (5)  有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                       14,106            14,106             -
     (6)  未払金
                              (5,874)            (5,874)              -
     (7)  未払費用
                              (4,634)            (4,634)              -
     (8)  デリバティブ取引(※2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの                           (14)            (14)            -
     ヘッジ会計が適用されているもの                           336            336            -
         デリバティブ取引計                       321            321            -
     (※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
     (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     (注)   1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

        (1)  現金・預金、(2)         未収委託者報酬         、(3)   未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
           おります。
        (5)  有価証券及び投資有価証券
                                137/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
           投資信託は基準価額によっております。
        (6)  未払金及び(7)        未払費用
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
           おります。
        (8)  デリバティブ取引
           (デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
           8百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、23百万円は流動負債のその他に含まれており
           ます。また、ヘッジ会計が適用されているものは貸借対照表上流動資産のその他に含まれておりま
           す。
        2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを

          見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及び投
          資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
        3 子会社株式(貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)

          は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握すること
          が極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
        4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                   (単位:百万円)
                                   1年超         5年超
                         1年以内                           10年超
                                  5年以内         10年以内
      現金・預金                     14,024           -         -         -
      未収委託者報酬                     15,873           -         -         -
      未収収益                      3,174          -         -         -
      有価証券及び投資有価証券
       投資信託                      19        616        1,743          545
            合計               33,090          616        1,743          545
      第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1  金融商品の状況に関する事項
      (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
      (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
       泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
       定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
       権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
       ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
       に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
       株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
       すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
       ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
       す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
       会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
       要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
                                138/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
       す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務 を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
       も晒されております。
        上記以外の外貨建ての債権及び債務に関しては、為替変動リスクに晒されておりますが、一部為替予約
       によりリスクをヘッジしております。
      (3)  金融商品に係るリスク管理体制

      ①  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
      ②  市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
        モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての貸付金及び借入金に関しては、為替変動リスクを
        回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
      ③  流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
      2  金融商品の時価等に関する事項

        2019年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
       は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含め
       ておりません。
                                                   (単位:百万円)

                           貸借対照表
                                       時価(※1)             差額
                          計上額(※1)
     (1)現金・預金                          20,680            20,680              -
     (2)  未収委託者報酬
                               16,867            16,867              -
     (3)  未収収益
                                618            618            -
     (4)  関係会社短期貸付金
                               2,408            2,408             -
     (5)  有価証券及び投資有価証券
                               16,740            16,740              -
        その他有価証券
     (6)  未払金
                              (6,112)            (6,112)              -
     (7)  未払費用
                              (3,897)            (3,897)              -
     (8)  デリバティブ取引(※2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの                           (31)            (31)            -
     ヘッジ会計が適用されているもの                          (127)            (127)             -
         デリバティブ取引計                      (158)            (158)             -
     (※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
     (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
                                139/161

                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (注)   1 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

        (1)  現金・預金、(2)         未収委託者報酬         、(3)   未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
           おります。
        (5)  有価証券及び投資有価証券
           投資信託は基準価額によっております。
        (6)  未払金及び(7)        未払費用
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
           おります。
        (8)  デリバティブ取引
           (デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののうち
           3百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、35百万円は流動負債のその他に含まれており
           ます。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち0百万円は貸借対照表上流動資産のその他に
           含まれ、127百万円は流動負債のその他に含まれております。
       2 非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見

          積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証券及び投資
          有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
       3 子会社株式(貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万円)

          は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが
          極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
       4 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                   (単位:百万円)
                                  1年超         5年超
                         1年以内                           10年超
                                  5年以内         10年以内
      現金・預金                     20,680           -         -         -
      未収委託者報酬                     16,867           -         -         -
      未収収益                       618         -         -         -
      有価証券及び投資有価証券
       投資信託                       1        163        6,929         1,363
            合計               38,167          163        6,929         1,363
     (有価証券関係)

     第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
     1 子会社株式及び関連会社株式
                          (単位:百万円)
                       貸借対照表計上
                       額     
      子会社株式                       22,876
      関連会社株式                        2,892

     (注)

         子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
         できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
     2 その他有価証券

                                                   (単位:百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価             差額
      貸借対照表計上額
                 投資信託              8,544            7,535           1,008
                                140/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      が取得原価を超え
                  小計             8,544            7,535           1,008
      るもの
      貸借対照表計上額
                 投資信託              5,561            5,982           △420
      が取得原価を超え
                  小計             5,561            5,982           △420
      ないもの
             合計                 14,106            13,518            588
     (注)  1

         減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
         損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
         必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
         せん。
       2
         非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
         シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
         ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     3 当事業年度中に売却したその他有価証券

                                                   (単位:百万円)
           種類              売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
      投資信託                       2,792              199             133
           合計                  2,792              199             133

     第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     1 子会社株式及び関連会社株式
                          (単位:百万円)
                       貸借対照表計上
                       額     
      子会社株式                       22,876
      関連会社株式                        2,892

     (注)

         子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
         できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
     2 その他有価証券

                                                   (単位:百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価             差額
      貸借対照表計上額
                 投資信託              9,340            8,440            900
      が取得原価を超え
                  小計             9,340            8,440            900
      るもの
      貸借対照表計上額
                 投資信託              7,400            7,589           △188
      が取得原価を超え
                  小計             7,400            7,589           △188
      ないもの
             合計                 16,740            16,029            711
     (注)  1

         減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
         損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
         必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
         せん。
       2
         非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
         シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
         ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     3 当事業年度中に売却したその他有価証券

                                141/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   (単位:百万円)
           種類              売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
      投資信託                       4,189              218             176
           合計                  4,189              218             176

     (デリバティブ取引関係)

     第59期(2018年3月31日)
     1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
       株式関連
                                    契約額等
                          契約額等                    時価       評価損益
             種類                      のうち1年超
                         (百万円)                   (百万円)        (百万円)
                                   (百万円)
             株価指数先物取引
      市場取引         売建               2,422            -       △14        △14
               買建                 -          -        -        -
             合計                2,422            -       △14        △14
     (注)   1  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

       2
         時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       通貨関連
                                             契約額等
     ヘッジ会計の        デリバティブ取引の                       契約額等                  時価
                         主なヘッジ対象                   のうち1年超
       方法         種類等                   (百万円)                 (百万円)
                                            (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル                          4,447          -        196
               豪ドル                           109         -        10
      原則的処理
               シンガポール            投資有価証券                        -
       方法                                1,783                  65
               ドル
               香港ドル                           541         -        25
               人民元                          2,156          -        32
               ユーロ                           154         -         6
                  合計                     9,192          -        336
     (注)  1

         時価の算定方法
         取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     第60期(2019年3月31日)

     1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     (1)株式関連
                                    契約額等
                          契約額等                    時価       評価損益
             種類                      のうち1年超
                         (百万円)                   (百万円)        (百万円)
                                   (百万円)
             株価指数先物取引
      市場取引         売建               2,407            -         3        3
               買建                 -          -        -        -
             合計                2,407            -         3        3
                                142/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (注)   1  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
       2
         時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     (2)通貨関連

                                    契約額等
                          契約額等                    時価       評価損益
             種類                      のうち1年超
                         (百万円)                   (百万円)        (百万円)
                                   (百万円)
             為替予約取引
     市場取引以外
               売建
     の取引
                米ドル                1,792            -       △35        △35
             合計                1,792            -       △35        △35
     (注)  1

         時価の算定方法
         取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       通貨関連
                                             契約額等
     ヘッジ会計の        デリバティブ取引の                       契約額等                  時価
                         主なヘッジ対象                   のうち1年超
       方法         種類等                   (百万円)                 (百万円)
                                            (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル                          2,251          -       △42
                                                 -
               豪ドル                            63                △0
      原則的処理
                                                 -
               シンガポール            投資有価証券
       方法
                                        975                △18
               ドル
                                                 -
               香港ドル                           518                 △8
                                                 -
               人民元                          2,149                 △58
                                                 -
               ユーロ                            81                 0
                  合計                     6,040          -       △127
     (注)  1

         時価の算定方法
         取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     (持分法損益等)

                 第59期                           第60期

             (自 2017年4月1日                           (自 2018年4月1日
              至 2018年3月31日)                            至 2019年3月31日)
     関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等                           関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

                        (単位:百万円)                                            (単位:百万円)
     (1)  関連会社に対する投資の金額                     3,008    (1)  関連会社に対する投資の金額                     3,010
     (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                    10,409     (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                    10,668
     (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                     1,827    (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                     1,704
     (退職給付関係)

      第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

      1 採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
      2 確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                143/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                    (百万円)
         退職給付債務の期首残高                              1,190
          勤務費用                               130
          利息費用                                2
          数理計算上の差異の発生額                               66
          退職給付の支払額                              △76
         退職給付債務の期末残高                              1,313
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

         退職給付債務                              1,313
         未積立退職給付債務                              1,313
         未認識数理計算上の差異                                2
         貸借対照表に計上された負債の額                              1,316
         退職給付引当金                              1,316

         貸借対照表に計上された負債の額                              1,316
      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

         勤務費用                               130
         利息費用                                2
         数理計算上の差異の費用処理額                               △0
         確定給付制度に係る退職給付費用                               132
      (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

         当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
        割引率                       0.2%
      3 確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、222百万円でありました。
      第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

      1 採用している退職給付制度の概要
        当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
      2 確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                    (百万円)
         退職給付債務の期首残高                              1,313
          勤務費用                               142
          利息費用                                2
          数理計算上の差異の発生額                               12
          退職給付の支払額                              △59
         退職給付債務の期末残高                              1,411
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

         退職給付債務                              1,411
         未積立退職給付債務                              1,411
         未認識数理計算上の差異                               △6
         貸借対照表に計上された負債の額                              1,405
         退職給付引当金                              1,405

         貸借対照表に計上された負債の額                              1,405
                                144/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

         勤務費用                               142
         利息費用                                2
         数理計算上の差異の費用処理額                                3
         確定給付制度に係る退職給付費用                               148
      (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

         当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
        割引率                       0.2%
      3 確定拠出制度

        当社の確定拠出制度への要拠出額は、230百万円でありました。
     (ストックオプション等関係)

     第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

     1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
     (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                       2009年度ストックオプション(1)                  2009年度ストックオプション(2)
                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                271名                   48名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            19,724,100株       普通株式            1,702,800株
     ンの付与数 (注)
     付与日                      2010年2月8日                  2010年8月20日
                      2012年1月22日(以下「権利行使可能
                      初日」といいます。)、当該権利行使
                      可能初日から1年経過した日の翌日、
                      及び当該権利行使可能初日から2年経
                      過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 等の地位にあることを要し、それぞれ                          同左
                      保有する新株予約権の2分の1、4分
                      の1、4分の1ずつ権利確定する。た
                      だし、本新株予約権の行使時におい
                      て、当社が株式公開していることを要
                      する。
                      付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間                                           同左
                      2年を経過した日まで
                          2012年1月22日から
     権利行使期間                                           同左
                          2020年1月21日まで
                       2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                186名                   16名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            6,101,700株      普通株式            4,437,000株
     ンの付与数 (注)
     付与日                      2011年10月7日                  2016年7月15日
                                145/161



                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                      2013年10月7日(以下「権利行使可能                  2018年7月15日(以下「権利行使可能
                      初日」といいます。)、当該権利行使                  初日」といいます。)、当該権利行使
                      可能初日から1年経過した日の翌日、                  可能初日から1年経過した日の翌日、
                      及び当該権利行使可能初日から2年経                  及び当該権利行使可能初日から2年経
                      過した日の翌日まで原則として従業員                  過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 等の地位にあることを要し、それぞれ                  等の地位にあることを要し、それぞれ
                      保有する新株予約権の2分の1、4分                  保有する新株予約権の3分の1、3分
                      の1、4分の1ずつ権利確定する。た                  の1、3分の1ずつ権利確定する。た
                      だし、本新株予約権の行使時におい                  だし、本新株予約権の行使時におい
                      て、当社が株式公開していることを要                  て、当社が株式公開していることを要
                      する。                  する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                      2年を経過した日まで                  2年を経過した日まで
                          2013年10月7日から                   2018年7月15日から
     権利行使期間
                          2021年10月6日まで                   2026年7月31日まで
                        2016年度ストックオプション(2)

                       当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                31名
                       取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                       普通株式           4,409,000株
     ンの付与数 (注)
     付与日                      2017年4月27日
                      2019年4月27日(以下「権利行使可能
                      初日」といいます。)、当該権利行使
                      可能初日から1年経過した日の翌日、
                      及び当該権利行使可能初日から2年経
                      過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 等の地位にあることを要し、それぞれ
                      保有する新株予約権の3分の1、3分
                      の1、3分の1ずつ権利確定する。た
                      だし、本新株予約権の行使時におい
                      て、当社が株式公開していることを要
                      する。
                       付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                       2年を経過した日まで
                           2019年4月27日から
     権利行使期間
                           2027年4月30日まで
     (注) 株式数に換算して記載しております。

     (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

     ① ストックオプション(新株予約権)の数
                       2009年度ストックオプション(1)                   2009年度ストックオプション(2)
     付与日                     2010年2月8日                   2010年8月20日
     権利確定前(株)
      期首                            1,689,600                    174,900
      付与                                0                   0
      失効                             194,700                   66,000
      権利確定                                0                   0
      権利未確定残                            1,494,900                    108,900
     権利確定後(株)
                                146/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      期首                                -                   -
      権利確定                                -                   -
      権利行使                                -                   -
      失効                                -                   -
      権利未行使残                                -                   -
                       2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)

     付与日                     2011年10月7日                   2016年7月15日
     権利確定前(株)

      期首                            2,890,800                   4,404,000
      付与                                0                   0
      失効                             204,600                   786,000
      権利確定                                0                   0
      権利未確定残                            2,686,200                   3,618,000
     権利確定後(株)
      期首                                -                   -
      権利確定                                -                   -
      権利行使                                -                   -
      失効                                -                   -
      権利未行使残                                -                   -
                       2016年度ストックオプション(2)

     付与日                     2017年4月27日
     権利確定前(株)

      期首                                -
      付与                            4,409,000
      失効                             532,000
      権利確定                                0
      権利未確定残                            3,877,000
     権利確定後(株)
      期首                                -
      権利確定                                -
      権利行使                                -
      失効                                -
      権利未行使残                                -
     (注) 株式数に換算して記載しております。

     ② 単価情報

                       2009年度ストックオプション(1)                   2009年度ストックオプション(2)
     付与日                      2010年2月8日                   2010年8月20日
     権利行使価格(円)                                625                   625
     付与日における公正な評価単価
                                       0                   0
     (円) (注)1
                                147/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                       2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)
     付与日                      2011年10月7日                   2016年7月15日
     権利行使価格(円)
                                   737(注)3                      558
     付与日における公正な評価単価
                                       0                   0
     (円) (注)1
                       2016年度ストックオプション(2)

     付与日                      2017年4月27日
     権利行使価格(円)
                                      553
     付与日における公正な評価単価
                                       0
     (円) (注)1
     (注)   1  公正な評価単価に代え、本源的価値(取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額)の見積りに

          よっております。
        2
          ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
          当事業年度末における本源的価値の合計額      1,149百万円
        3
          株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分
          割又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公
          開日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
     第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
     (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                       2009年度ストックオプション(1)                  2009年度ストックオプション(2)
                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                271名                   48名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            19,724,100株       普通株式            1,702,800株
     ンの付与数 (注)
     付与日                      2010年2月8日                  2010年8月20日
                      2012年1月22日(以下「権利行使可能
                      初日」といいます。)、当該権利行使
                      可能初日から1年経過した日の翌日、
                      及び当該権利行使可能初日から2年経
                      過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 等の地位にあることを要し、それぞれ                          同左
                      保有する新株予約権の2分の1、4分
                      の1、4分の1ずつ権利確定する。た
                      だし、本新株予約権の行使時におい
                      て、当社が株式公開していることを要
                      する。
                      付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間                                           同左
                      2年を経過した日まで
                          2012年1月22日から
     権利行使期間                                           同左
                          2020年1月21日まで
                       2011年度ストックオプション(1)                  2016年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                186名                   16名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                      普通株式            6,101,700株      普通株式            4,437,000株
     ンの付与数 (注)
     付与日                      2011年10月7日                  2016年7月15日
                                148/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                      2013年10月7日(以下「権利行使可                  2018年7月15日(以下「権利行使可能
                      能初日」といいます。)、当該権利                  初日」といいます。)、当該権利行使
                      行使可能初日から1年経過した日の                  可能初日から1年経過した日の翌日、
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  及び当該権利行使可能初日から2年経
                      ら2年経過した日の翌日まで原則と                  過した日の翌日まで原則として従業員
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  等の地位にあることを要し、それぞれ
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  保有する新株予約権の3分の1、3分
                      2分の1、4分の1、4分の1ずつ                  の1、3分の1ずつ権利確定する。た
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  だし、本新株予約権の行使時におい
                      権の行使時において、当社が株式公                  て、当社が株式公開していることを要
                      開していることを要する。                  する。
                       付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                       2年を経過した日まで                  2年を経過した日まで
                          2013年10月7日から                  2018年7月15日から
     権利行使期間
                          2021年10月6日まで                  2026年7月31日まで
                        2016年度ストックオプション(2)                  2017年度ストックオプション(1)

                       当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                31名                  36名
                       取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストックオプショ
                       普通株式           4,409,000株       普通株式           4,422,000株
     ンの付与数 (注)
     付与日                      2017年4月27日                  2018年4月27日
                      2019年4月27日(以下「権利行使可                  2020年4月27日(以下「権利行使可
                      能初日」といいます。)、当該権利                  能初日」といいます。)、当該権利
                      行使可能初日から1年経過した日の                  行使可能初日から1年経過した日の
                      翌日、及び当該権利行使可能初日か                  翌日、及び当該権利行使可能初日か
                      ら2年経過した日の翌日まで原則と                  ら2年経過した日の翌日まで原則と
     権利確定条件                 して従業員等の地位にあることを要                  して従業員等の地位にあることを要
                      し、それぞれ保有する新株予約権の                  し、それぞれ保有する新株予約権の
                      3分の1、3分の1、3分の1ずつ                  3分の1、3分の1、3分の1ずつ
                      権利確定する。ただし、本新株予約                  権利確定する。ただし、本新株予約
                      権の行使時において、当社が株式公                  権の行使時において、当社が株式公
                      開していることを要する。                  開していることを要する。
                       付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間
                       2年を経過した日まで                  2年を経過した日まで
                           2019年4月27日から                  2020年4月27日から
     権利行使期間
                           2027年4月30日まで                  2028年4月30日まで
     (注) 株式数に換算して記載しております。

     (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

     ① ストックオプション(新株予約権)の数
                       2009年度ストックオプション(1)                   2009年度ストックオプション(2)
     付与日                     2010年2月8日                   2010年8月20日
     権利確定前(株)
      期首                            1,494,900                    108,900
      付与                                0                   0
      失効                             323,400                   33,000
      権利確定                                0                   0
      権利未確定残                            1,171,500                    75,900
     権利確定後(株)
      期首                                -                   -
                                149/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      権利確定                                -                   -
      権利行使                                -                   -
      失効                                -                   -
      権利未行使残                                -                   -
                       2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)

     付与日                     2011年10月7日                   2016年7月15日
     権利確定前(株)

      期首                            2,686,200                   3,618,000
      付与                                0                   0
      失効                             630,300                      0
      権利確定                                0                   0
      権利未確定残                            2,055,900                   3,618,000
     権利確定後(株)
      期首                                -                   -
      権利確定                                -                   -
      権利行使                                -                   -
      失効                                -                   -
      権利未行使残                                -                   -
                       2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                     2017年4月27日                   2018年4月27日

     権利確定前(株)
      期首                            3,877,000                      -
      付与                                0               4,422,000
      失効                              66,000                   66,000
      権利確定                                0                   0
      権利未確定残                            3,811,000                   4,356,000
     権利確定後(株)
      期首                                -                   -
      権利確定                                -                   -
      権利行使                                -                   -
      失効                                -                   -
      権利未行使残                                -                   -
     (注) 株式数に換算して記載しております。

     ② 単価情報

                       2009年度ストックオプション(1)                   2009年度ストックオプション(2)
     付与日                      2010年2月8日                   2010年8月20日
     権利行使価格(円)                                625                   625
     付与日における公正な評価単価
                                       0                   0
     (円) (注)1
                       2011年度ストックオプション(1)                   2016年度ストックオプション(1)

                                150/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     付与日                      2011年10月7日                   2016年7月15日
     権利行使価格(円)
                                   737(注)3                      558
     付与日における公正な評価単価
                                       0                   0
     (円) (注)1
                       2016年度ストックオプション(2)                   2017年度ストックオプション(1)

     付与日                      2017年4月27日                   2018年4月27日
     権利行使価格(円)
                                      553                   694
     付与日における公正な評価単価
                                       0                   0
     (円) (注)1
     (注)   1  公正な評価単価に代え、本源的価値(取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額)の見積りに

          よっております。
        2
          ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
          当事業年度末における本源的価値の合計額      2,128百万円
        3
          株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株式の分割
          又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた場合には、株式公開
          日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
     (税効果会計関係)

                第59期                           第60期

              (2018年3月31日)                           (2019年3月31日)
     1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別                           1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
       の内訳                           の内訳
                       (単位:百万円)                           (単位:百万円)
       繰延税金資産                           繰延税金資産
        賞与引当金                     700       賞与引当金                     820
        投資有価証券評価損                    96       投資有価証券評価損                    96
        関係会社株式評価損                   1,430        関係会社株式評価損                   1,430
        退職給付引当金                    402       退職給付引当金                    430
        固定資産減価償却費                    111       固定資産減価償却費                    103
                            526                           761
        その他                           その他
       繰延税金資産小計                           繰延税金資産小計
                           3,268                           3,643
                          △1,430                           △1,430
        評価性引当金                           評価性引当金
       繰延税金資産合計                    1,838       繰延税金資産合計                    2,212
       繰延税金負債                           繰延税金負債

        その他有価証券評価差額金                    180       その他有価証券評価差額金                    217
                            152                           81
        繰延ヘッジ利益                            繰延ヘッジ利益
       繰延税金負債合計                     333      繰延税金負債合計                     299
       繰延税金資産の純額                    1,504       繰延税金資産の純額                    1,913
                                151/161







                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担                           2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
       率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原                           率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
       因となった主要な項目別の内訳                           因となった主要な項目別の内訳
      法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

      率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であ
                                 法定実効税率                     30.6%
      るため注記を省略しております。
                                 (調整)
                                 交際費等永久に損金に算入されない
                                                      0.8%
                                 項目
                                 受取配当金等永久に益金に参入されない
                                                     △4.4%
                                 項目
                                 その他                     0.6%
                                 税効果会計適用後の法人税等の負担率                     27.6%
     (関連当事者情報)

     第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)

     1 関連当事者との取引
     (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
     (ア)   財務諸表提出会社の親会社
        重要な該当事項はありません。
     (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                           議決権等      関連
         会社等の         資本金
                       事業の     の所有     当事者          取引金額           期末残高
     種類    名称又は     所在地    又は                 取引の内容             科目
                        内容    (被所有)      との          (百万円)           (百万円)
          氏名        出資金
                           割合(%)      関係
                                    資金の貸付
                                              159
                                     (シンガ           関係会社
                                                         550
                                             (SGD
                                    ポールドル             短期
                                                        (SGD
                                           2,000   千)
                                      貨建)           貸付金
                                                      6,800   千)
                                             (注2)
                                      (注1)
                                    貸付金利息
                                     (シンガ
                                                          8
                                               13
                                    ポールドル            未収収益
                                             (SGD           (SGD
                                資金の
        Nikko   Asset
                                            162  千)
                                 貸付
               シンガ        アセット               貨建)
                                                       110  千)
        Management
                   342,369
                            直接
     子会社          ホ゜ー        マネジメ
                   (SGD  千)
        International                   100.00
                                     (注1)
               ル国        ント業
        Limited
                                    資金の貸付            関係会社
                                     (円貨建)             短期
                                               -          577
                                      (注3)           貸付金
                                    貸付金利息
                                     (円貨建)            未収収益
                                               12           3
                                     (注3)
                                             2,466
                                    増資の引受
                                 -                 -
                                             (SGD
                                                         -
                                     (注4)
                                           30,369    千)
                       金融商品
        日本インス
                       取引業者
        ティテュー
                                    増資の引受
                     100
                       として登
                            直接
     子会社   ショナル証券       日本                  -                 -
                                              100
                                                         -
                       録を受け
                   (百万円)
                            100.00
                                     (注5)
        設立準備株式
                       るための
        会社
                       準備会社
     (注)

        取引条件及び取引条件の決定方針等
       1
         融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
         しております。
       2
         資金の貸付に係る取引金額159百万円(SGD2,000千)の内訳は、貸付159百万円(SGD2,000千)で
         あります。
                                152/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       3
         融資枠5,000百万円、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
         しております。
       4
         Nikko   Asset   Management      International        Limitedの行った30,369,000株の新株発行増資を、1株
         につき1シンガポールドルで当社が引受けたものであります。
       5
         日本インスティテューショナル証券設立準備株式会社の行った2,000株の新株発行を、1株につき
         50千円で当社が引受けたものであります。
     2  親会社又は重要な関連会社に関する注記

     (1)  親会社情報
       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
       三井住友信託銀行株式会社(非上場)
     (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
       下のとおりであります。なお、下記数値は2017年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
       場で円貨に換算したものであります。
        資産合計             27,012百万円

        負債合計              5,141百万円
        純資産合計             21,871百万円
        営業収益             15,830百万円

        税引前当期純利益              5,266百万円
        当期純利益              3,594百万円
     第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

     1 関連当事者との取引
     (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
     (ア)   財務諸表提出会社の親会社
        重要な該当事項はありません。
     (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                           議決権等      関連
         会社等の         資本金
                        事業    の所有     当事者           取引金額           期末残高
     種類    名称又は     所在地    又は                 取引の内容             科目
                       の内容    (被所有)      との          (百万円)           (百万円)
          氏名        出資金
                           割合(%)      関係
                                    資金の貸付の
                                      返済
                                              554
                                     (シンガ
                                             (SGD
                                                  -
                                                         -
                                           6,800   千)
                                     ポールドル
                                             (注2)
                                      貨建)
                                      (注1)
                                     貸付金利息
                                     (シンガ
                                               8
                                     ポールドル             -
                                             (SGD
                                                         -
                                            104  千)
                                      貨建)
                                     (注1)
        Nikko   Asset
                                     資金の貸付
               シンガ        アセット
                                             1,807
                  342,369                              関係会社
        Management
                                資金の
                            直接
                                                        1,830
                                     (米国ドル
     子会社          ホ゜ー        マネジメ
                                             (USD
                                 貸付
        International
                            100.00
                  (SGD  千)                             短期
                                                        (USD
               ル国        ント業
                                           16,500    千)
                                      貨建)
        Limited
                                                     16,500    千)
                                                 貸付金
                                             (注4)
                                      (注3)
                                153/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                     貸付金利息
                                               17           17
                                     (米国ドル
                                             (USD   未収収益       (USD
                                      貨建)
                                            209  千)         209  千)
                                      (注3)
                                     資金の貸付            関係会社
                                     (円貨建)             短期
                                               -          577
                                      (注3)           貸付金
                                     貸付金利息
                                     (円貨建)            未収収益
                                               12           3
                                     (注3)
        Nikko   AM
                  131,079
                                             1,021
                       アセット
        Americas
                            直接
                  (USD  千)
     子会社          米国        マネジメ           -   配当の受取             -
                                             (USD
                                                         -
        Holding    Co.,                100.00
                       ント業
                                           9,000   千)
                   (注  5)
        Inc.
                                     資金の借入
                                             5,364
                                     (米国ドル
                                             (USD
                                                  -
                                                         -
                                           50,000    千)
                                      貨建)
                                             (注7)
                                      (注6)
                                     資金の借入
        Nikko   Asset
                                             5,526
                  181,542
                                     の返済
                       アセット
        Management
                                資金の             (USD
                            間接
                  (USD  千)
     子会社          米国        マネジメ              (米国ドル             -
                                                         -
                                 借入
                                           50,000    千)
        Americas,                   100.00
                       ント業
                   (注  5)                 貨建)
        Inc.                                     (注7)
                                      (注6)
                                     借入金利息
                                               65
                                     (米国ドル
                                                  -
                                             (USD
                                                         -
                                      貨建)
                                            593  千)
                                      (注6)
     (注)

        取引条件及び取引条件の決定方針等
       1
         融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
         しております。
       2
         取引金額554百万円(SGD6,800千)の内訳は、貸付の返済554百万円(SGD6,800千)であります。
       3
         融資枠5,000百万円(若しくは5,000百万円相当額の外国通貨)、返済期間1年間のリボルビング・
         ローンで、金利は市場金利を勘案して決定しております。
       4
         取引金額1,807百万円(USD16,500千)の内訳は、貸付1,807百万円(USD16,500千)であります。
       5
         Nikko   AM  Americas     Holding     Co.,   Inc.及びNikko        Asset   Management      Americas,      Inc.の資本金
         は、資本金及び資本剰余金の合計額を記載しております。
       6
         借入枠USD50,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
         しております。
       7
         取引金額5,364百万円(USD50,000千)及び5,526百万円(USD50,000千)の内訳は、借入5,364百万
         円(USD50,000千)及び借入の返済5,526百万円(USD50,000千)であります。
     2 親会社又は重要な関連会社に関する注記

     (1)  親会社情報
       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
       三井住友信託銀行株式会社(非上場)
     (2)  重要な関連会社の要約財務情報

       当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は以
       下のとおりであります。なお、下記数値は2018年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為替相
       場で円貨に換算したものであります。
        資産合計            26,768百万円

        負債合計             5,586百万円
                                154/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        純資産合計            21,181百万円
        営業収益            14,075百万円

        税引前当期純利益             3,894百万円
        当期純利益             2,730百万円
     (セグメント情報等)

      セグメント情報

      第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
          当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
      第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

          当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
      関連情報

      第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
       1 製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       2 地域ごとの情報

       (1)営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
          す。
       (2)有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       3 主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
      第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

       1 製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       2 地域ごとの情報

       (1)営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
          す。
       (2)有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       3 主要な顧客ごとの情報

         営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
      報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

      第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
          該当事項はありません。
      第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                155/161

                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          該当事項はありません。
      報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

      第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
          該当事項はありません。
      第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

          該当事項はありません。
      報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

      第59期(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
          該当事項はありません。
      第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

          該当事項はありません。
     (1株当たり情報)

                                   第59期              第60期

                項目               (自 2017年4月1日              (自 2018年4月1日
                                至 2018年3月31日)               至 2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                                 319円40銭              355円59銭
     1株当たり当期純利益金額                                  35円64銭              45円08銭
     (注)1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社
         株式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないた
         め記載しておりません。
       2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                   第59期               第60期
                項目               (自 2017年4月1日               (自 2018年4月1日
                               至 2018年3月31日)                至 2019年3月31日)
     当期純利益(百万円)                                   6,979               8,823
     普通株主に帰属しない金額(百万円)                                     -               -
     普通株式に係る当期純利益(百万円)                                   6,979               8,823

     普通株式の期中平均株式数(千株)                                  195,794               195,677

     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株
                             2009年度ストックオプション               2009年度ストックオプション
     当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜
                             (1)  1,494,900株、2009年度ス             (1)  1,171,500株、2009年度ス
     在株式の概要
                             トックオプション(2)           108,900    トックオプション(2)           75,900
                             株、2011年度ストックオプ               株、2011年度ストックオプ
                             ション(1)     2,686,200株、2016         ション(1)     2,055,900株、2016
                             年度ストックオプション(1)               年度ストックオプション(1)
                             3,618,000株、2016年度ストッ               3,618,000株、2016年度ストッ
                             クオプション(2)        3,877,000株      クオプション(2)          3,811,000
                                            株、2017年度ストックオプ
                                            ション(1)     4,356,000株
       3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                   第59期              第60期
                項目
                                (2018年3月31日)              (2019年3月31日)
     純資産の部の合計額(百万円)                                   62,511              69,571

                                156/161


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)                                     -              -
     普通株式に係る期末の純資産額(百万円)                                   62,511              69,571
     1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普
                                        195,711              195,647
     通株式の数(千株)
     (重要な後発事象)

      該当事項はありません。

     4【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
      禁止されています。
     (1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        (投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     (2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。)。
     (3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        (委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
        おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
     (4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
     (5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
     5【その他】

     (1)定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     (2)訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社
                                  資本金の額
                名  称                                 事業の内容
                               ( 2019年3月末      現在)
                                             銀行法に基づき銀行業を営
                                             むとともに、金融機関の信
        三菱UFJ信託銀行株式会社                            324,279百万円        託業務の兼営等に関する法
                                             律に基づき信託業務を営ん
                                             でいます。
        <再信託受託会社の概要>
         名称    :日本マスタートラスト信託銀行株式会社
         資本金の額 :10,000百万円(                2019年3月末      現在)
                                157/161

                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
                 託者(日本マスタートラスト信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産のすべ
                 てを再信託受託者へ移管することを目的とします。
     (2)販売会社
                                  資本金の額
                名  称                                 事業の内容
                               ( 2019年3月末      現在)
        エービーエヌ・アムロ・クリアリング
                                      5,500百万円
        証券株式会社
        SMBC日興証券株式会社                              10,000百万円
        クレディ・スイス証券株式会社                              78,100百万円
        ゴールドマン・サックス証券株式会社                              83,616百万円
        JPモルガン証券株式会社                              73,272百万円
        シティグループ証券株式会社                              96,307百万円
        ソシエテ・ジェネラル証券株式会社                              35,765百万円
        大和証券株式会社                             100,000百万円
                                              金融商品取引法に定める
        ドイツ証券株式会社                              72,728百万円
                                              第一種金融商品取引業を
        東海東京証券株式会社                              6,000百万円
                                              営んでいます。
        野村證券株式会社                              10,000百万円
        BNPパリバ証券株式会社                             102,025百万円
        みずほ証券株式会社                             125,167百万円
        三菱UFJモルガン・スタンレー証券
                                      40,500百万円
        株式会社
        メリルリンチ日本証券株式会社                              83,140百万円
        モルガン・スタンレーMUFG証券株
                                      62,149百万円
        式会社
        UBS証券株式会社                              32,100百万円
     2【関係業務の概要】

     (1)受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券などの管理・計算事務                               ・収益分配金の支払い           などを行ないます。
     (2)販売会社
        日本におけるファンドの募集               の取扱い、交換に関する業務、買取りに関する業務、信託終了時の交換な
        どに関する業務        などを行ないます。
     3【資本関係】

     (1)受託会社
        該当事項はありません。
     (2)販売会社
        該当事項はありません。
     第3【参考情報】

         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          2018年10月      5日            有価証券届出書
                                158/161

                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          2018年10月      5日            有価証券報告書
          2019年    4月  8日            有価証券届出書の訂正届出書
          2019年    4月  8日            半期報告書
                                159/161




















                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                    独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                      2019年6月13日

      日興アセットマネジメント株式会社
       取 締 役 会 御 中
                             有限責任      あずさ監査法人

                               指定有限責任社員

                                           公認会計士      羽 太 典 明
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員

                                           公認会計士      竹 内 知 明 
                               業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」

      に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の
      財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について
      監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
      表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
      経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
      とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
      基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
      定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
      監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
      る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
      統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
      りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興
      アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をす
      べての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

      (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
          しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                160/161



                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                     独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                      2019年7月31日

        日興アセットマネジメント株式会社
         取 締 役 会 御 中

                                  PwCあらた有限責任監査法人

                                   指定有限責任社員

                                                    佐  々  木 貴    司
                                              公認会計士
                                   業務執行社員
                                   指定有限責任社員

                                              公認会計士       辻 村  和 之
                                   業務執行社員
         当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」

        に掲げられている上場インデックスファンドTOPIXの2018年7月9日から2019年7月8日までの計算期間の財務
        諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
        財務諸表に対する経営者の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
        表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
        経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        監査人の責任

         当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
        とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
        基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
        定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
         監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
        監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
        る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
        評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
        統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
        りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
         当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        監査意見

         当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
        て、  上場インデックスファンドTOPIXの2019年7月8日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期
        間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
        利害関係

         日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
        により記載すべき利害関係はない。
                                                         以  上
        (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

           しております。
          2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
                                161/161



PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。