＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（６資産均等型） 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | ＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（６資産均等型） |
| カテゴリ | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年8月20日 提出
【発行者名】 ニッセイアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 西 啓介
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
【事務連絡者氏名】 投資信託企画部 茶木 健
０３－５５３３－４６０８
【電話番号】
【届出の対象とした募集（売
＜購入・換金手数料なし＞
出）内国投資信託受益証券に
ニッセイ・インデックスバランスファンド（６資産均等型）
係るファンドの名称】
【届出の対象とした募集内国投
継続募集額 上限１兆円
資信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第一部【証券情報】
（１）【ファンドの名称】
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（６資産均等型）
（以下「ファンド」または「ベビーファンド」ということがあります）
（２）【内国投資信託受益証券の形態等】
① 契約型の追加型証券投資信託振替受益権です。
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます）の規
定の適用を受け、受益権の帰属は、後記「（11）振替機関に関する事項」に記載の振替機関お
よび当該振替機関の下位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、
振替機関を含め、「振替機関等」といいます）の振替口座簿に記載または記録されることによ
り定まります（振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」
といいます）。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示す
る受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
② 委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）の依頼により信用格付業者から提供さ
れもしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供されもしくは閲覧に供され
る予定の信用格付はありません。
（３）【発行（売出）価額の総額】
１兆円を上限とします。
（４）【発行（売出）価格】
取得申込受付日の翌営業日の基準価額です。 基準価額は日々変動します。なお、便宜上１万口
当りに換算した価額で表示されます。
基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として計
算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは後記「（８）申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
（５）【申込手数料】
ありません。
（６）【申込単位】
販売会社が定める単位とします。
申込単位につきましては、販売会社にお問合せください。
なお、販売会社につきましては、後記「（８）申込取扱場所」の照会先にお問合せください。
（７）【申込期間】
継続申込期間：2019年8月21日（水）～ 2020年2月20日（木）
○ 継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
（８）【申込取扱場所】
申込取扱場所につきましては、以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（午前９時～午後５時 土、日、祝祭日は除きます）
ホームページ https://www.nam.co.jp/
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（９）【払込期日】
取得申込者は、各販売会社が定める期日（詳しくは販売会社にお問合せください）までに、申
込代金を各販売会社に支払うものとします。
各取得申込日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に各々の販売会社より、委託会社の
指定する口座を経由して、追加信託金として受託会社の指定するファンド口座（受託会社が再信
託している場合は、当該再信託受託会社の指定するファンド口座）に払込まれます。
（１０）【払込取扱場所】
払込取扱場所は申込取扱場所と同じです。以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（午前９時～午後５時 土、日、祝祭日は除きます）
ホームページ https://www.nam.co.jp/
（１１）【振替機関に関する事項】
振替機関は下記の通りです。
株式会社証券保管振替機構
（１２）【その他】
該当事項はありません。
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第二部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
① 基本方針
ファンドは、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標に運用を行うことを基本方針とし
ます。
② 運用の形態
ファンドは「ファミリーファンド方式」で運用を行います。
ファミリーファンド方式とは、投資者からの資金をまとめてベビーファンドとし、その資金
をマザーファンドに投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
＜イメージ図＞
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③ ファンドの特色
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資金動向、市況動向等によっては、前述のような運用ができない場合があります。
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④ 信託金の上限
5,000億円とします。ただし、受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができま
す。
⑤ ファンドの分類
追加型投信／内外／資産複合／インデックス型に属します。
○ 課税上は株式投資信託として取扱われます。
ファンドの商品分類表・属性区分表は以下の通りです（該当区分を網掛け表示していま
す）。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 補足分類
（収益の源泉）
株 式
国 内
債 券
単 位 型 インデックス型
不動産投信
海 外
その他資産
追 加 型 特 殊 型
（ ）
内 外
資産複合
属性区分表
投資対象 為替 対象
投資対象資産 決算頻度 投資形態
地域 ヘッジ インデックス
株式
一般
大型株
グローバル
中小型株
（日本含む）
債券 年１回
日 本
日経225
一般
公債 年２回
北 米
ファミリー
社債
あ り
ファンド
その他債券 年４回
（ ）
欧 州
クレジット属性
（ ） 年６回
アジア
ＴＯＰＩＸ
（隔月）
不動産投信
オセアニア
年12回
その他資産 （毎月）
中南米
ファンド・
（投資信託証券
オブ・
（資産複合（株式・
アフリカ
日 々 な し
ファンズ
その他
債券・不動産
（合成ベンチ
投信）資産配分
中近東
その他
マーク）
固定型））
（中東）
（ ）
資産複合
エマー
（ ）
ジング
資産配分固定型
資産配分変更型
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商品分類表
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産と
ともに運用されるファンドをいう。
内外 目論見書または約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質的
に源泉とする旨の記載があるものをいう。
資産複合 目論見書または約款において、複数の資産による投資収益を実質的に源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
インデックス型 目論見書または約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の記載
があるものをいう。
属性区分表
その他資産 目論見書または約款において、主たる投資対象を投資信託証券（マザーファン
（投資信託証券 ド）とし、ファンドの実質的な運用をマザーファンドにて行う旨の記載がある
（資産複合 ものをいう。
（株式・債券・ 目論見書または約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率については
不動産投信） 固定的とする旨の記載があるものをいう。
資産配分固定型）） 目論見書または約款において、主として株式、公社債等、不動産投資信託の受
益証券または不動産投資法人の投資証券に投資する旨の記載があるものをい
う。
年１回 目論見書または約款において、年１回決算する旨の記載があるものをいう。
グローバル 目論見書または約款において、組入資産による投資収益が日本を含む世界の資
（日本含む） 産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファミリーファンド 目論見書または約款において、マザーファンド（ファンド・オブ・ファンズに
のみ投資されるものを除く）を投資対象として投資するものをいう。
為替ヘッジなし 目論見書または約款において、対円での為替のヘッジを行わない旨の記載があ
るものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
その他の指数 目論見書または約款において、合成ベンチマークの動きに連動することを目標
（合成ベンチマーク） に運用を行う旨の記載があるものをいう。
前記以外の商品分類および属性区分の定義については、
一般社団法人 投資信託協会ホームページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
（２）【ファンドの沿革】
2017年10月13日 信託契約締結、ファンドの設定、運用開始
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（３）【ファンドの仕組み】
ド、ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンド、ニッセイ外国株式インデックス
マザーファンド、ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド、ニッセイ先進国リート
インデックスマザーファンド
ンドの運用・管理について定めた契約です。この信託は、信託法（平成18年法律第108号）の適
用を受けます。
する事務、解約金・収益分配金・償還金の支払い、ならびに収益分配金の再投資等の業務を委
託し、販売会社がこれを引受けることを定めた契約です。
㯿ᐰY풊ᝏ᩹㸰桢閌읒ꦊO᩹㸰栰溕錰杽倰瀰谰Ţ閌읒ꦊO᩹㸰䱙풊ᝏ᩹㸰歛︰地暐䭵⠰殕ꈰ夰譒ꦊ
を行うことを定めた契約です。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
委託会社の概況（2019年5月末現在）
１．委託会社の名称 ：ニッセイアセットマネジメント株式会社
２．本店の所在の場所 ：東京都千代田区丸の内一丁目６番６号
３．資本金の額 ：100億円
４．代表者の役職氏名 ：代表取締役社長 西 啓介
５．金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第369号
６．設立年月日 ：1995年4月4日
７．沿革
1985年7月1日 ニッセイ・ビーオーティー投資顧問株式会社（後のニッセイ投資顧
問株式会社）が設立され、投資顧問業務を開始しました。
1995年4月4日 ニッセイ投信株式会社が設立され、同年4月27日、証券投資信託委託
業務を開始しました。
1998年7月1日 ニッセイ投信株式会社（存続会社）とニッセイ投資顧問株式会社
（消滅会社）が合併し、ニッセイアセットマネジメント投信株式会
社として投資一任業務ならびに証券投資信託委託業務の併営を開始
しました。
2000年5月8日 定款を変更し商号をニッセイアセットマネジメント株式会社としま
した。
８．大株主の状況
名 称 住 所 保有株数 比 率
100％
日本生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内一丁目６番６号 108,448株
２【投資方針】
（１）【投資方針】
;
① 複数のマザーファンド への投資を通じ、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）、ＮＯ
ＭＵＲＡ-ＢＰＩ総合、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス
（配当込み、円換算ベース）、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）、
Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）を６分の１ずつ組
合せた合成ベンチマークに連動する投資成果をめざします。
ンド、ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンド、ニッセイ外国株式インデッ
クスマザーファンド、ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド、ニッセイ先進国
リートインデックスマザーファンド
② 各マザーファンドへの基本投資割合は、それぞれ信託財産の純資産総額の６分の１としま
す。
③ 各マザーファンドの合計組入比率は、原則として高位を保つことを基本とします。
④ 実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
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（参考）マザーファンドの概要
ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド
（１）基本方針
このマザーファンドは、国内の株式市場の動きをとらえることを目標に運用を行うこと
を基本方針とします。
（２）運用方法
ａ 投資対象
※
国内の証券取引所 上場株式を主要投資対象とします。
※ 金融商品取引法第２条第16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第２条第
８項第３号ロに規定する外国金融商品市場を「取引所」といい、取引所のうち、有価証
券の売買または金融商品取引法第28条第８項第３号もしくは同項第５号の取引を行う市
場および当該市場を開設するものを「証券取引所」といいます。以下同じ。
ｂ 投資態度
① 国内の証券取引所上場株式に投資し、ＴＯＰＩＸ（東証株価指数）（配当込み）の動
きに連動する成果を目標として運用を行います。
② 株式の実質組入比率の維持のために、株価指数先物等を活用することがあります。
③ 株式以外の資産の組入比率は50％以下とします。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（３）投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の20％以内と
します。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％
以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の10％以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそ
れぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の
旧商法第341条ノ３第１項第７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め
「転換社債型新株予約権付社債」といいます）への投資割合は、信託財産の純資産総額
の10％以内とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
⑦ 外貨建資産への投資は行いません。
⑧ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）は、投資の対象と
する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイ国内債券パッシブマザーファンド
（１）基本方針
このマザーファンドは、主として国内の公社債への投資を行うことにより、ＮＯＭＵＲ
Ａ-ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
（２）運用方法
ａ 投資対象
国内の公社債を主要投資対象とします。
ｂ 投資態度
① 国内の公社債に投資し、ＮＯＭＵＲＡ-ＢＰＩ総合の動きに連動する投資成果を目標
として運用を行います。
② 原則として、ニッセイアセットマネジメント株式会社と株式会社ニッセイ基礎研究所
が共同開発したクオンツモデルを利用し、ポートフォリオを構築します。
③ 組入銘柄は、原則として投資適格銘柄に限定し、信用リスクを抑制します。
④ 公社債の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。
⑤ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（３）投資制限
① 株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
投資割合は信託財産の純資産総額の10％以下とします。なお、ここでいう新株予約権と
は、新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社
債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第
７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます）の新株予約権をいいます。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
③ 同一銘柄の転換社債および転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産の
純資産総額の10％以下とします。
④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以下とします。
⑤ 投資対象資産は、国内の通貨建てまたはユーロ円建て表示であるものに限ります。
⑥ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）は、投資の対象と
する資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リスクおよび金
利変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑦ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンド
（１）基本方針
このマザーファンドは、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目
標に運用を行うことを基本方針とします。
（２）運用方法
ａ 投資対象
国内の証券取引所に上場（これに準ずる市場で取引されているものを含みます）してい
る不動産投資信託証券（不動産投資法人の投資証券または不動産投資信託の受益証券をい
います）を主要投資対象とします。
ｂ 投資態度
① 国内の証券取引所に上場（これに準ずる市場で取引されているものを含みます）して
いる不動産投資信託証券を主要投資対象とし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）の動きに
連動する投資成果を目標とします。
② 不動産投資信託証券への投資にあたっては、東証ＲＥＩＴ指数採用銘柄（採用予定を
含みます）に投資を行うものとします。なお、東証ＲＥＩＴ指数の採用銘柄の追加・変
更があった場合は、適宜不動産投資信託証券の追加・見直しを行います。
③ 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（３）投資制限
① 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の30％以下としま
す。ただし、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）における時価の構成割合が30％を超える投
資信託証券がある場合には、当該投資信託証券を東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）におけ
る構成割合の範囲で投資することができるものとします。
③ 株式への直接投資は行いません。
④ 外貨建資産への投資は行いません。
⑤ デリバティブの直接利用は行いません。
⑥ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイ外国株式インデックスマザーファンド
（１）基本方針
このマザーファンドは、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）
の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
（２）運用方法
ａ 投資対象
日本を除く世界主要先進国の株式を主要投資対象とします。
ｂ 投資態度
① 主として日本を除く世界主要先進国の株式に投資することにより、ＭＳＣＩコクサ
イ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。
② 株式の組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（３）投資制限
① 株式への投資割合には、制限を設けません。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の10％以内と
します。
③ 新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の20％
以内とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、取得時において信
託財産の純資産総額の10％以内とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
の純資産総額の10％以内とします。
⑥ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
⑦ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑧ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予
約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
ません。
⑨ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑩ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド
（１）基本方針
このマザーファンドは、ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の
動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
（２）運用方法
ａ 投資対象
日本を除く世界主要先進国の国債を主要投資対象とします。
ｂ 投資態度
① 主として、日本を除く世界主要先進国の国債に投資することにより、ＦＴＳＥ世界国
債インデックス（除く日本、円換算ベース）に連動する投資成果を目指します。
② 公社債の組入比率は原則として高位を保ちます。
③ 組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（３）投資制限
① 株式への投資は転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限るものとし、
投資割合は信託財産の純資産総額の10％以内とします。なお、ここでいう新株予約権と
は、新株予約権付社債のうち会社法第236条第１項第３号の財産が当該新株予約権付社
債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないこ
とをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ３第１項第
７号および第８号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社
債」といいます）の新株予約権をいいます。
② 同一銘柄の株式への投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の５％以内と
します。
③ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、信託財産
の純資産総額の10％以内とします。
④ 投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の５％以内とします。
⑤ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑥ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予
約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
ません。
⑦ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ニッセイ先進国リートインデックスマザーファンド
（１）基本方針
このマザーファンドは、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円
換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標に運用を行うことを基本方針とします。
（２）運用方法
ａ 投資対象
;
世界各国の金融商品取引所 に上場（これに準ずる市場で取引されているものを含みま
す）している日本を除く不動産投資信託証券（不動産投資法人の投資証券または不動産投
資信託の受益証券をいいます）を主要投資対象とします。
㬰'톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻Ⰰ㚘殉轛騰夰讑톇赕䙔셓홟ᕢ䀰䨰蠰玑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻
８項第３号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。以下同じ。
ｂ 投資態度
① 主として、世界各国の金融商品取引所に上場（これに準ずる市場で取引されているも
のを含みます）している日本を除く先進国の不動産投資信託証券に投資することによ
り、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に連動
する投資成果をめざします。
② 不動産投資信託証券の組入比率は、原則として高位を保ちます。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
④ 資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
（３）投資制限
① 投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます）への投資割合は、信託財産の純資産
総額の５％以下とします。
② 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産総額
の30％以下とします。
③ 同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
④ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への投資割合は、信託財産の純資産
総額の５％以下とします。
⑤ 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
⑥ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予
約取引は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに
価格変動リスク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用し
ません。
⑦ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債
券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産
総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該
比率を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該
比率以内となるよう調整を行うこととします。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（２）【投資対象】
ａ 主な投資対象
;
複数のマザーファンド を主要投資対象とします。 なお直接、株式、公社債、上場不動産投資
信託証券等に投資を行う場合があります。
ド、ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスマザーファンド、ニッセイ外国株式インデックス
マザーファンド、ニッセイ外国債券インデックスマザーファンド、ニッセイ先進国リート
インデックスマザーファンド
ｂ 約款に定める投資対象
① 投資の対象とする資産の種類
このファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条第１
項で定めるものをいいます。以下同じ）
イ．有価証券
ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第２条第20項に規定するものをいい、
後記「（５）投資制限 ｂ 約款に定めるその他の投資制限 ③ 先物取引等、④ ス
ワップ取引および⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引」に定めるものに限ります）
ハ．約束手形
ニ．金銭債権
２．次に掲げる特定資産以外の資産
イ．為替手形
② 有価証券
主としてニッセイアセットマネジメント株式会社を委託会社とし、三菱ＵＦＪ信託銀行株式
会社を受託会社として締結された前記「ａ 主な投資対象」に定めるマザーファンドのほか、
次の有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
げる権利を除きます）に投資します。
１．株券または新株引受権証書
２．国債証券
３．地方債証券
４．特別の法律により法人の発行する債券
５．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新
株引受権付社債券」といいます）の新株引受権証券を除きます）
６．資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第２条第１項第４号で
定めるものをいいます）
７．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第２条第１項第６
号で定めるものをいいます）
８．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第２条第１項第７号で定めるも
のをいいます）
９．資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券（金融商品取引法第２条第１項第８号で定めるものをいいます）
10．コマーシャル・ペーパー
11．新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ）お
よび新株予約権証券
12．外国または外国の者の発行する証券または証書で、１．から11．までの証券または証書の
性質を有するもの
13．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第10号で定めるも
のをいいます）
14．投資証券または外国投資証券（金融商品取引法第２条第１項第11号で定めるものをいいま
す）
15．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第２条第１項第18号で定めるものをいいま
す）
16．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第２条第１項第19号で定めるもの
をいい、有価証券にかかるものに限ります）
17．預託証書（金融商品取引法第２条第１項第20号で定めるものをいいます）
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
18．外国法人が発行する譲渡性預金証書
19．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に限ります）
20．抵当証券（金融商品取引法第２条第１項第16号で定めるものをいいます）
21．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行信
託の受益証券に表示されるべきもの
22．外国の者に対する権利で21．の有価証券の性質を有するもの
なお、１．の証券または証書、12．および17．の証券または証書のうち１．の証券または証
書の性質を有するものを以下「株式」といい、２．から６．までの証券ならびに12．および
17．の証券または証書のうち２．から６．までの証券の性質を有するものを以下「公社債」と
いい、13．および14．の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 金融商品
信託金を前記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第２条第２
項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。以下④において同
じ）により運用することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
５．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第２条第２項第１号で定めるもの
６．外国の者に対する権利で５．の権利の性質を有するもの
④ 前記②にかかわらず、このファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときには、信託金を前記③に掲げる金融商品により運用すること
ができます。
（３）【運用体制】
委託会社の組織体制
社内規程として、投資信託財産及び投資法人資産に係る運用業務規程およびポートフォリオ・マ
ネジャー／アナリスト服務規程を定めています。また、各投資対象の適切な利用、リスク管理の
推進を目的として、各投資対象の取扱いに関して規程を設けています。
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内部管理体制および意思決定を監督する組織
＜受託会社に対する管理体制等＞
委託会社は、受託会社（再信託先も含む）に対して日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、受託業務の内部統制の有効性について、監査人による報告書を定期的に受託
会社より受取っています。
○ 上記運用体制は、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
① 原則として以下の方針に基づき分配を行います。
１．分配対象額の範囲
経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます）等の全額とします。
２．分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額
の場合には、分配を行わないこともあります。
３．留保益の運用方針
留保益（収益分配にあてず信託財産に留保した収益）については、元本部分と同一の運用
を行います。
② 分配時期
毎決算日とし、決算日は11月20日（年１回、該当日が休業日の場合は翌営業日）です。
③ 支払方法
＜分配金受取コースの場合＞
税金を差引いた後、原則として決算日から起算して５営業日目までにお支払いします。
＜分配金再投資コースの場合＞
税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。
○ 将来の分配金の支払いおよび水準について、保証するものではありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（５）【投資制限】
ａ 約款に定める主な投資制限
① 株式、新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
45％以下とします。
② 同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。
③ 同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の10％以下とします。
④ 同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、信託財産の
純資産総額の10％以下とします。
⑤ 投資信託証券（上場投資信託証券等を除きます）への実質投資割合は、信託財産の純資産総
額の５％以下とします。
⑥ 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の65％以下とします。
⑦ デリバティブ取引（法人税法第61条の５に定めるものをいいます）および外国為替予約取引
は、投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的ならびに価格変動リス
ク、金利変動リスクおよび為替変動リスクを回避する目的以外には利用しません。
⑧ デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により
算出した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
⑨ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
クスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する
比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％を超えないものとし、当該比率を超えることと
なった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい、当該比率以内となるよう調整を
行うこととします。
ｂ 約款に定めるその他の投資制限
① 投資する株式等の範囲
１．投資する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品取引所に上場されてい
る株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株
式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得す
る株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではありません。
２．前記１．にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、投資
することができます。
② 信用取引の範囲
１．信託財産を効率的に運用するため、信用取引により株券を売付けることができます。な
お、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
２．前記１．の信用取引は、当該売付けにかかる建玉の時価総額が信託財産の純資産総額の範
囲内とします。
３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる建玉の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当する売付けの
一部を決済するものとします。
③ 先物取引等
１．国内の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号イ
に掲げるものをいいます）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第28条第８項第３号
ロに掲げるものをいいます）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第28条第８項
第３号ハに掲げるものをいいます）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と
類似の取引を行うことができます。なお、選択権取引はオプション取引に含めるものとしま
す（以下同じ）。
２．国内の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所にお
ける通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行うことができます。
３．国内の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国
の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができます。
④ スワップ取引
１．異なった通貨、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもと
に交換する取引（以下「スワップ取引」といいます）を行うことができます。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．スワップ取引にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
ではありません。
３．スワップ取引にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属すると
みなした額との合計額（以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下当該
３．において同じ）が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の
一部解約等の事由により、上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が
信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当するス
ワップ取引の一部を解約するものとします。
４．前記３．においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のう
ち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の
想定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの時価総額の割合をかけた額をいいます。
５．スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で
評価するものとします。
６．スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提
供あるいは受入れを行うものとします。
⑤ 金利先渡取引および為替先渡取引
１．金利先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
２．金利先渡取引および為替先渡取引にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
３．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
とに算出した価額で評価するものとします。
４．金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認め
たときは、担保の提供あるいは受入れを行うものとします。
⑥ 有価証券の貸付けおよび範囲
１．信託財産を効率的に運用するため、信託財産に属する株式および公社債を次の範囲内で貸
付けることができます。
ⅰ．株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
式の時価合計額を超えないものとします。
ⅱ．公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で
保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
２．前記１．に定める限度額を超えることとなった場合には、速やかにその超える額に相当す
る契約の一部を解約するものとします。
３．有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れを行うものとします。
⑦ 有価証券の空売り
１．信託財産を効率的に運用するため、信託財産において有しない有価証券または後記⑧によ
り借入れた有価証券を売付けることができます。なお、当該売付けの決済については、売付
けた有価証券の引渡しまたは買戻しにより行うことができます。
２．前記１．の売付けは、当該売付けにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の売付けにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するものとします。
⑧ 有価証券の借入れ
１．信託財産を効率的に運用するため、有価証券の借入れを行うことができます。なお、当該
有価証券の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供を行うもの
とします。
２．前記１．は、当該借入れにかかる有価証券の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内と
します。
３．信託財産の一部解約等の事由により、前記２．の借入れにかかる有価証券の時価総額が信
託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、速やかに、その超える額に相当する借
入れた有価証券の一部を返還するものとします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４．前記１．の借入れにかかる品借料は信託財産中から支払われます。
⑨ 外国為替予約等
１．外国為替の売買の予約取引を行うことができます。
２．前記１．の予約取引は、信託財産にかかる為替の買予約の合計額と売予約の合計額との差
額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
産に属する外貨建資産の為替変動リスクを回避するためにする当該取引については、この限
りではありません。
３．前記２．の限度額を超えることとなった場合には、所定の期間内に、その超える額に相当
する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引を行うものとします。
４．予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるも
のとします。
５．外貨建有価証券への投資については、日本の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
れる場合には、制約されることがあります。
⑩ 資金の借入れ
１．信託財産を効率的に運用するため、ならびに信託財産を安定的に運用するため、一部解約
にともなう支払資金の手当て（一部解約にともなう支払資金の手当てのために借入れた資金
の返済を含みます）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを
目的として、資金借入れ（コール市場を通じる場合を含みます）を行うことができます。な
お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
２．一部解約にともなう支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始
日から信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代
金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、有価証
券等の解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は
借入れを行う日における信託財産の純資産総額の10％を超えないこととします。
３．収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支払われる日からその
翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
４．借入金の利息は信託財産中より支払われます。
ｃ 法令に定める投資制限
① デリバティブ取引等（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号）
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にかかる変動その他の理由によ
り発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方法により算出し
た額が信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取引等（金融商
品取引法第２条第20項に規定するデリバティブ取引をいい、新株予約権証券、新投資口予約権
証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引および選択権付債券売買を含
みます）を行い、または継続することを内容とした運用を行わないものとします。
② 信用リスク集中回避（金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第１項第８号の２）
信用リスク（保有する有価証券その他の資産について取引の相手方の債務不履行その他の理
由により発生し得る危険をいいます）を適正に管理する方法としてあらかじめ委託会社が定め
た合理的な方法に反することとなる取引を行うことを内容とした運用を行わないものとしま
す。
③ 同一法人の発行する株式（投資信託及び投資法人に関する法律第９条）
委託会社が指図を行うすべてのファンドで、同一法人の発行する株式の過半数の議決権を取
得するような運用を行わないものとします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３【投資リスク】
ファンド（マザーファンドを含みます）は、値動きのある有価証券等（外貨建資産には為替変動リ
スクもあります）に投資しますので、基準価額は変動します。また、ベンチマークの動きに連動す
ることを目標に運用しますので、ベンチマークの動きにより基準価額は変動します。したがって、
投資元本を割込むことがあります。
ファンドは、預貯金とは異なり、投資元本および利回りの保証はありません。運用成果（損益）は
すべて投資者の皆様のものとなりますので、ファンドのリスクを十分にご認識ください。
ファンドは、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。また、登録金
融機関で購入された場合、投資者保護基金による支払いの対象にはなりません。
ファンドのお取引に関しては、クーリング・オフ（金融商品取引法第37条の６の規定）の適用はあ
りません。
（１）投資リスクおよび留意事項
ファンドが有する主なリスクおよび留意事項は以下の通りです。
・株式投資リスク
株式は国内および国際的な景気、経済、社会情勢の変化等の影響を受け、また業績悪化（倒
産に至る場合も含む）等により、価格が下落することがあります。
・債券投資リスク
金利変動リスク
金利は、景気や経済の状況等の影響を受け変動し、それにともない債券価格も変動しま
す。一般に金利が上昇した場合には、債券の価格が下落します。
信用リスク
債券の発行体が財政難・経営不振、資金繰り悪化等に陥り、債券の利息や償還金をあらか
じめ定められた条件で支払うことができなくなる場合（債務不履行）、またはそれが予想
される場合、債券の価格が下落することがあります。
・不動産投資信託（リート）投資リスク
保有不動産に関するリスク
リートの価格は、リートが保有する不動産の価値および賃貸料収入の増減等、また不動産
市況や景気動向等の影響を受け変動します。
リートが保有する不動産の賃貸料や稼働率の低下、また自然災害等によって保有する不動
産に損害等が生じた場合、リートの価格が下落することがあります。
金利変動リスク
リートは、金利が上昇する場合、他の債券の利回り等との比較から売却され、価格が下落
することがあります。
また、金融機関等から借入れを行うリートは、金利上昇時には金利負担の増加により収益
性が悪化し、リートの価格が下落することがあります。
信用リスク
リートは一般の法人と同様に倒産のリスクがあり、リートの経営や財務状況が悪化した場
合、リートの価格が下落することがあります。
Ｊ－ＲＥＩＴの税制に関するリスク
一般に、Ｊ－ＲＥＩＴの発行者には課税の実質免除措置が適用されますが、税法上の一定
の要件を満たさない場合、当該措置は適用されず発行者の税負担が増大し、Ｊ－ＲＥＩＴ
の価格が下落することおよび分配金が減少することがあります。
リートおよび不動産等の法制度に関するリスク
リートおよび不動産等に関する法制度（税制・建築規制等）の変更により不動産の価値お
よび収益性が低下する場合、リートの価格が下落することおよび分配金が減少することが
あります。
・為替変動リスク
原則として対円での為替ヘッジを行わないため、外貨建資産については、為替変動の影響を
直接的に受けます。一般に円高局面ではファンドの資産価値が減少します。
・カントリーリスク
外国の資産に投資するため、各国の政治・経済情勢、外国為替規制、資本規制等による影響
を受け、ファンドの資産価値が減少する可能性があります。
・流動性リスク
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市場規模が小さいまたは取引量が少ない場合、市場実勢から予期される時期または価格で取
引が行えず、損失を被る可能性があります。
・基準価額と指数の連動性に関する留意点
ファンドは合成ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざしますが、基本投資割合と実
際の投資割合がかい離すること、各指数の構成銘柄すべてを組入れないこと、資金の流出入
と実際の銘柄等の売買のタイミングがずれること、売買時のコストや運用管理費用（信託報
酬）等の費用を負担することなどから基準価額と合成ベンチマークとの動きが完全に一致し
ないことがあります。
・収益分配金に関する留意点
収益分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの信託財産から支払われますので、収益
分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
収益分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日
と比べて下落することになります。また、収益分配金の水準は、必ずしも計算期間における
ファンドの収益率を示すものではありません。
受益者のファンドの購入価額によっては、支払われる収益分配金の一部または全部が実質的
に元本の一部払戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金
額より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
・短期金融資産の運用に関する留意点
コマーシャル・ペーパー、コール・ローン等の短期金融資産で運用する場合、発行者の経
営・財務状況の変化およびそれらに関する外部評価の変化等により損失を被ることがありま
す。
・ファミリーファンド方式に関する留意点
ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。このため、マザーファンドに投資
する他のベビーファンドの追加設定・解約等にともない、ファンドの基準価額が影響を受け
ることがあります。
・委託会社等による当ファンド等の信託財産の保有に関する留意点
委託会社は2018年11月20日現在、ファンドを1百万円（受益権口数1百万口、ファンド全体の
0.7％）保有しています。また、委託会社の株主である日本生命保険相互会社は2018年10月
末現在、ファンドの主要投資対象であるマザーファンドを他のベビーファンドを通じて実質
的に以下の通り保有しています。
当該保有分は委託会社または日本生命保険相互会社により換金されることがあります。
他のベビーファンドを通じた実質保有比率（％）
主要投資対象マザーファンド
ニッセイ外国株式インデックス
13.6
マザーファンド
ニッセイ先進国リートインデックス
97.9
マザーファンド
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（２）投資リスク管理体制
１．リスク管理統括部が、以下の通り管理を行います。
・運用状況をモニタリングし、リスク、パフォーマンスの分析・評価、ファンドの投資制限
等遵守状況の事後チェックを行います。また、その情報を運用担当部・室に日々連絡する
とともに、月次の考査会議で報告します。
・売買執行状況の事後チェックを行います。また、その情報を必要に応じて運用担当部・室
に連絡するとともに、月次の考査会議で報告します。
２．運用担当部・室は上記の連絡・報告を受けて、必要に応じてポートフォリオの改善を行いま
す。
○ 上記投資リスク管理体制は、今後変更となる場合があります。
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４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
ありません。
（２）【換金（解約）手数料】
ありません。
（３）【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年
;
0.17172％ （税抜0.159％）以内の率（以下「信託報酬率」といいます）をかけた額としま
す。
※
なお、2019年8月21日現在の信託報酬率は年0.17172％ （税抜0.159％）であり、その配分は
次の通りとします。
※ 消費税率が10％になった場合は、年0.1749％となります。
信託報酬の配分（年率・税抜）
委託会社 販売会社 受託会社
0.069％ 0.070％ 0.020％
② 前記①の信託報酬については、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日、毎計算期末および信託終
了のときに信託財産中から支払います。
○ ファンドが実質的な投資対象とする上場不動産投資信託証券（リート）は、市場の需給
により価格形成されるため、上場不動産投資信託証券の費用は表示しておりません。
（４）【その他の手数料等】
① 証券取引の手数料等
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料および税金等は、信託財産中から支払い
ます。この他に、先物取引・オプション取引等に要する費用についても信託財産中から支払い
ます。
② 監査費用
;
ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.00108％ （税抜0.001％）
の率をかけた額とし、信託財産中から支払います。
※ 消費税率が10％になった場合は、年0.0011％となります。
③ 信託事務の諸費用
信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立替えた立替金の
利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支払います。
④ 借入金の利息
信託財産において一部解約金の支払資金の手当て、または再投資に関する収益分配金の支払
資金の手当てを目的として資金借入を行った場合、当該借入金の利息は、借入れのつど信託財
産中から支払います。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
○ 上記の①、③および④の費用は、運用状況等により変動するため、事前に当該費用の金
額、その上限額、計算方法を記載することはできません。また、「４ 手数料等及び税
金」に記載している費用と税金の合計額、その上限額、計算方法についても、運用状況お
よび保有期間等により異なるため、事前に記載することはできません。
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＜ご参考＞
「４ 手数料等及び税金」の「（１）申込手数料」から「（４）その他の手数料等」までに記
載の主な手数料において、当該手数料を対価とする役務の内容・収受先等は次の通りです。
投資者のファンドの取得時に、販売会社からの商品・投資環境の説
申込手数料 明および情報提供、ならびに販売会社における当該取得にかかる事
務手続き等の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの運用、法定書類等の作成、基準価額の算出等の対価とし
「委託会社」の報酬 て委託会社が収受
投資者（受益者）へのファンド購入後の情報提供・運用報告書等各
信託報酬のうち
種書類の送付、また口座内でのファンドの管理および事務手続き等
「販売会社」の報酬
の対価として販売会社が収受
信託報酬のうち ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等の対価
「受託会社」の報酬 として受託会社が収受
証券取引の手数料 有価証券等の売買・取引の際に仲介人に支払う手数料
公募投資信託は、外部の監査法人等によるファンドの会計監査が義
監査費用
務付けられているため、当該監査にかかる監査法人等に支払う費用
借入金の利息 受託会社等から一時的に資金を借入れた場合に発生する利息
（５）【課税上の取扱い】
課税対象
分 配 時 ： 分配時の「普通分配金」に対して課税されます。
「元本払戻金（特別分配金）」は非課税です。
解約請求・償還時 ： 個人の場合：解約請求時の解約価額または償還時の償還価額と取得価
※
額 の差益に対して課税されます。
法人の場合：解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元
本超過額に対して課税されます。
※
買 取 請 求 時 ：
買取請求時の買取価額と取得価額 の差益に対して課税されます。
※ 申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金額も含まれます。
個人の課税の取扱い
分 配 時 ： 分配時の普通分配金は、上場株式等の配当所得として、以下の税率に
より源泉徴収され申告不要制度が適用されます。
なお、確定申告を行い、総合課税（配当控除の適用はありません）ま
たは申告分離課税を選択することもできます。
解約請求・償還・ ： 解約請求、償還および買取請求時の差益は、上場株式等の譲渡所得と
買 取 請 求 時 して、以下の税率による申告分離課税の対象となり確定申告を行う必
要があります。ただし、源泉徴収選択口座（特定口座）を選択した場
合、申告不要制度が適用されます。
税率（個人）
20.315％（所得税15％・復興特別所得税0.315％・地方税5％）
2037年12月31日まで
2038年 1月 1日以降 20％ （所得税15％・地方税5％）
税率は原則として20％（所得税15％・地方税5％）ですが、2037年12月31日までは、復興特
別所得税（所得税額に2.1％をかけた額）が付加されるため上記の税率となります。
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○ 確定申告等により、解約請求、償還および買取請求時の差損（譲渡損失）については、上場株
式等の譲渡益、上場株式等の配当等および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます）の
利子所得（申告分離課税を選択した場合に限ります）等との損益通算が可能です。また、解約
請 求、償還および買取請求時の差益（譲渡益）、普通分配金および特定公社債等の利子所得
（申告分離課税を選択した場合に限ります）等については、上場株式等の譲渡損失と損益通算
が可能です。
＜少額投資非課税制度について＞
公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度の適用対象です。
少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合、毎年、一定額の範囲で
新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が一定期間非課税と
なります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となりま
す。詳しくは、販売会社にお問合せください。
法人の課税の取扱い（分配時、解約請求・償還時）
分配時の普通分配金、解約請求時の解約価額または償還時の償還価額の個別元本超過額に対して
以下の税率により源泉徴収されます。
益金不算入制度の適用はありません。
税率（法人）
2037年12月31日まで
15.315％（所得税15％・復興特別所得税0.315％）
2038年 1月 1日以降
15％ （所得税15％）
税率は原則として15％（所得税のみ）ですが、2037年12月31日までは、復興特別所得税（所
得税額に2.1％をかけた額）が付加されるため上記の税率となります。
個別元本
・追加型株式投資信託について、受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込
手数料にかかる消費税等相当額は含まれません）が当該受益者の元本（個別元本）にあたりま
す。
・受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
※
うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出 されます。
・受益者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から元本
払戻金（特別分配金）を差引いた額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
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れます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支店毎
に、分配金受取コースと分配金再投資コースの両コースで取得する場合はコース別に、個別元本
の算出が行われる場合があります。
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普通分配金と元本払戻金（特別分配金）
収益分配金は分配前の受益者の個別元本と基準価額の関係により、課税扱いの普通分配金と、個
別元本の一部払戻しに相当する非課税扱いの元本払戻金（特別分配金）に区分されます。
普通分配金 元本払戻金（特別分配金）
収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本 収益分配金落ち後の基準価額が受益者の個別元本
と同額以上の場合、収益分配金の全額が普通分配 を下回っている場合、収益分配金の範囲内でその
金となります。 下回っている部分の額が元本払戻金（特別分配
金）となり、収益分配金から元本払戻金（特別分
配金）を差引いた額が普通分配金となります。
○ 投資者によっては非課税扱いとなる場合があります。
税法が改正された場合等には、上記の内容が変更になる場合があります。
課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めします。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
５【運用状況】
（１）【投資状況】
「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（６資産均等型）」
（2019年5月31日現在）
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 288,441,558 100.00
内 日本 288,441,558 100.00
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） △1,370 △0.00
純資産総額 288,440,188 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
（参考情報）
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」
（2019年5月31日現在）
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 53,929,180,730 95.03
内 日本 53,929,180,730 95.03
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 2,819,267,525 4.97
純資産総額 56,748,448,255 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産の投資状況
資産の種類 時価合計（円） 投資比率(％)
株価指数先物取引（買建） 2,771,040,000 4.88
内 日本 2,771,040,000 4.88
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっておりま
す。
（参考情報）
「ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド」
（2019年5月31日現在）
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 62,835,927,640 72.33
内 日本 62,835,927,640 72.33
地方債証券 8,346,563,414 9.61
内 日本 8,346,563,414 9.61
特殊債券 8,650,913,303 9.96
内 日本 8,650,913,303 9.96
社債券 6,291,122,900 7.24
内 日本 5,876,919,100 6.76
内 スウェーデン 414,203,800 0.48
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 748,120,021 0.86
純資産総額 86,872,647,278 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考情報）
「ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」
（2019年5月31日現在）
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 21,154,932,150 98.74
内 日本 21,154,932,150 98.74
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 269,935,004 1.26
純資産総額 21,424,867,154 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
（参考情報）
「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」
（2019年5月31日現在）
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 160,368,110,184 94.89
内 アメリカ 104,879,975,403 62.06
内 イギリス 9,761,208,025 5.78
内 カナダ 6,290,058,182 3.72
内 フランス 6,171,401,914 3.65
内 スイス 6,164,575,802 3.65
内 ドイツ 5,230,637,196 3.09
内 オーストラリア 3,942,434,298 2.33
内 オランダ 3,559,040,495 2.11
内 アイルランド 2,467,726,227 1.46
内 香港
1,916,821,420 1.13
内 スペイン 1,853,857,021 1.10
内 スウェーデン 1,596,363,238 0.94
内 イタリア 1,122,212,387 0.66
内 デンマーク 1,040,435,163 0.62
内 シンガポール 783,618,519 0.46
内 フィンランド 603,429,755 0.36
内 ベルギー 594,286,608 0.35
内 ノルウェー 410,140,201 0.24
内 バミューダ 406,149,520 0.24
内 ジャージィー 319,023,107 0.19
内 イスラエル 269,375,203 0.16
内 ケイマン諸島 232,390,452 0.14
内 オランダ領キュラ
223,411,828 0.13
ソー
内 ニュージーランド 153,283,986 0.09
内 オーストリア 138,316,814 0.08
内 ポルトガル 95,036,217 0.06
内 ルクセンブルグ 80,612,054 0.05
内 パプアニューギニア 33,377,371 0.02
内 イギリス領バージン
23,221,104 0.01
諸島
内 モーリシャス 5,690,674 0.00
投資証券 4,452,557,351 2.63
内 アメリカ 3,604,520,736 2.13
内 オーストラリア 327,988,205 0.19
内 フランス 191,517,415 0.11
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
内 香港 117,399,282 0.07
内 イギリス 103,144,912 0.06
内 シンガポール 74,315,702 0.04
内 カナダ 33,671,099 0.02
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 4,182,209,694 2.47
純資産総額 169,002,877,229 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産の投資状況
資産の種類 時価合計（円） 投資比率(％)
株価指数先物取引（買建） 3,822,237,313 2.26
内 アメリカ 2,838,072,444 1.68
内 ドイツ 705,818,085 0.42
内 イギリス 278,346,784 0.16
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
その他資産として、株価指数先物取引を利用しております。時価は、取引所の発表する清算値段によっておりま
す。
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（参考情報）
「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」
（2019年5月31日現在）
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 19,655,047,971 98.99
内 アメリカ 9,335,455,828 47.02
内 フランス 1,943,073,065 9.79
内 イタリア 1,697,468,029 8.55
内 ドイツ 1,293,593,272 6.52
内 イギリス 1,276,618,964 6.43
内 スペイン 1,145,364,121 5.77
内 ベルギー 484,622,091 2.44
内 オーストラリア 394,665,304 1.99
内 オランダ 385,916,546 1.94
内 カナダ 383,253,876 1.93
内 オーストリア
288,424,986 1.45
内 メキシコ 158,782,260 0.80
内 アイルランド 138,615,749 0.70
内 フィンランド 117,840,210 0.59
内 ポーランド 117,225,463 0.59
内 南アフリカ 108,126,319 0.54
内 デンマーク 100,305,168 0.51
内 マレーシア 89,598,301 0.45
内 シンガポール 78,992,157 0.40
内 スウェーデン 69,543,606 0.35
内 ノルウェー 47,562,656 0.24
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 200,544,245 1.01
純資産総額 19,855,592,216 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
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（参考情報）
「ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド」
（2019年5月31日現在）
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券 2,175,457,109 98.34
内 アメリカ 1,606,238,233 72.61
内 オーストラリア 153,017,205 6.92
内 イギリス 108,440,286 4.90
内 フランス 89,992,145 4.07
内 シンガポール 71,364,797 3.23
内 香港 52,745,753 2.38
内 カナダ 35,651,180 1.61
内 スペイン 15,611,571 0.71
内 ベルギー 14,032,937 0.63
内 ニュージーランド 9,283,373 0.42
内 オランダ
5,983,369 0.27
内 アイルランド 5,279,530 0.24
内 ドイツ 4,634,663 0.21
内 イスラエル 1,120,879 0.05
内 イタリア 832,070 0.04
内 ガーンジィ 632,742 0.03
内 マン島 596,376 0.03
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 36,680,029 1.66
純資産総額 2,212,137,138 100.00
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。
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（２）【投資資産】
「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（６資産均等型）」
①【投資有価証券の主要銘柄】
（2019年5月31日現在）
銘柄名 株数、口数 簿価単価（円） 評価単価（円） 利率（%） 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額（円） 評価金額（円） 償還日 比率
ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデッ
1.5517 1.6472 －
親投資信託
クス マザーファンド
1 30,230,373 17.26%
受益証券
日本 46,909,657 49,795,470 －
ニッセイ国内債券パッシブ マ
0.9759 0.9916 －
親投資信託
ザーファンド
2 49,723,071 17.09%
受益証券
日本
48,526,255 49,305,397 －
ニッセイ外国債券インデック
1.3318 1.3403 －
親投資信託
ス マザーファンド
3 36,505,651 16.96%
受益証券
日本 48,620,492 48,928,524 －
ニッセイ先進国リートインデッ
1.0430 1.0674 －
親投資信託
クス マザーファンド
▶ 44,931,297 16.63%
受益証券
日本 46,865,067 47,959,666 －
ニッセイ外国株式インデック
1.7025 1.7193 －
親投資信託
ス マザーファンド
5 26,900,970 16.03%
受益証券
日本 45,801,582 46,250,837 －
ニッセイ国内株式インデック
1.6774 1.6039 －
親投資信託
ス マザーファンド
6 28,805,826 16.02%
受益証券
日本 48,318,910 46,201,664 －
（注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
国内 親投資信託受益証券 100.00
親投資信託受益証券
小計 100.00
合 計（対純資産総額比） 100.00
（注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考情報）
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄
（2019年5月31日現在）
銘柄名 種類 株数、口数 簿価単価（円） 評価単価（円） 利率（%） 投資
地域 業種 又は額面金額 簿価金額（円） 評価金額（円） 償還日 比率
トヨタ自動車 株式 6,789.90 6,384.00 －
1 276,800 3.11%
日本 輸送用機器 1,879,445,030 1,767,091,200 －
ソフトバンクグループ 株式 10,400.85 10,250.00 －
2 101,900 1.84%
日本 情報・通信業 1,059,847,515 1,044,475,000 －
ソニー 株式 5,272.18 5,257.00 －
3 166,700 1.54%
日本 電気機器 878,873,582 876,341,900 －
三菱ＵＦＪフィナンシャ
株式 586.90 501.10 －
ル・グループ
▶ 1,686,700 1.49%
日本 銀行業 989,938,070 845,205,370 －
日本電信電話 株式 4,698.60 4,866.00 －
5 166,700 1.43%
日本 情報・通信業 783,257,880 811,162,200 －
武田薬品工業 株式 4,474.75 3,669.00 －
6 216,900 1.40%
日本 医薬品 970,573,950 795,806,100 －
キーエンス 株式 62,570.00 61,510.00 －
7 12,200 1.32%
日本 電気機器 763,354,000 750,422,000 －
三井住友フィナンシャルグ
株式 4,040.87 3,783.00 －
ループ
8 172,700 1.15%
日本 銀行業 697,859,726 653,324,100 －
ＫＤＤＩ 株式 2,717.72 2,788.50 －
9 214,800 1.06%
日本 情報・通信業 583,767,706 598,969,800 －
リクルートホールディング
株式 3,025.30 3,468.00 －
ス
10 170,100 1.04%
日本 サービス業 514,604,670 589,906,800 －
本田技研工業 株式 3,033.08 2,651.00 －
11 209,600 0.98%
日本 輸送用機器 635,735,184 555,649,600 －
任天堂 株式 29,675.00 38,700.00 －
12 14,200 0.97%
日本 その他製品 421,385,000 549,540,000 －
みずほフィナンシャルグ
株式 176.19 153.70 －
ループ
13 3,329,500 0.90%
日本 銀行業 586,643,174 511,744,150 －
花王 株式 8,329.95 8,480.00 －
14 60,300 0.90%
日本 化学 502,296,405 511,344,000 －
東海旅客鉄道 株式 24,839.22 22,645.00 －
15 22,200 0.89%
日本 陸運業 551,430,778 502,719,000 －
三菱商事 株式 3,253.99 2,833.00 －
16 171,700 0.86%
日本 卸売業 558,711,102 486,426,100 －
東京海上ホールディングス 株式 5,569.64 5,401.00 －
17 87,600 0.83%
日本 保険業
487,900,668 473,127,600 －
東日本旅客鉄道 株式 10,620.66 10,310.00 －
18 44,200 0.80%
日本 陸運業 469,433,400 455,702,000 －
ダイキン工業 株式 12,351.28 13,230.00 －
19 33,900 0.79%
日本 機械 418,708,600 448,497,000 －
ファナック 株式 19,408.80 18,475.00 －
20 23,600 0.77%
日本 電気機器 458,047,900 436,010,000 －
日立製作所 株式 3,482.38 3,686.00 －
21 111,800 0.73%
日本 電気機器 389,331,024 412,094,800 －
キヤノン 株式 3,223.95 3,065.00 －
22 133,700 0.72%
日本 電気機器 431,042,810 409,790,500 －
日本電産 株式 13,401.25 13,590.00 －
23 29,900 0.72%
日本 電気機器 400,697,600 406,341,000 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
信越化学工業 株式 9,595.17 9,047.00 －
24 42,900 0.68%
日本 化学 411,633,100 388,116,300 －
資生堂 株式 7,217.80 7,833.00 －
25 49,400 0.68%
日本 化学 356,559,600 386,950,200 －
ＮＴＴドコモ 株式 2,607.50 2,495.50 －
26 154,300 0.68%
日本 情報・通信業 402,337,250 385,055,650 －
ＨＯＹＡ 株式 6,772.45 7,558.00 －
27 50,000 0.67%
日本 精密機器 338,622,755 377,900,000 －
セブン＆アイ・ホールディ
株式 4,973.56 3,666.00 －
ングス
28 102,600 0.66%
日本 小売業 510,288,244 376,131,600 －
第一三共 株式 3,906.31 5,255.00 －
29 71,100 0.66%
日本 医薬品 277,738,869 373,630,500 －
オリエンタルランド 株式 12,286.24 13,250.00 －
30 28,100 0.66%
日本 サービス業 345,243,600 372,325,000 －
（注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
電気機器 12.48
株式 国内
情報・通信業 8.68
輸送用機器 7.32
化学 6.95
銀行業 5.69
医薬品 5.27
サービス業 5.07
機械 4.74
卸売業 4.71
陸運業 4.67
小売業 4.38
食料品 4.01
建設業 2.72
不動産業 2.35
保険業 2.21
その他製品 2.08
精密機器 2.02
電気・ガス業 1.65
その他金融業 1.05
鉄鋼 0.85
ガラス・土石製品 0.80
ゴム製品 0.73
証券、商品先物取引業 0.72
非鉄金属 0.70
繊維製品 0.61
石油・石炭製品 0.58
空運業 0.54
金属製品 0.51
パルプ・紙 0.26
鉱業 0.24
倉庫・運輸関連業 0.19
海運業 0.14
水産・農林業 0.11
小計 95.03
合 計（対純資産総額比） 95.03
（注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所名称 資産名 数量
売建 （円） （円） 比率
株価指数 ＴＯＰＩＸ 先
大阪取引所 買建 184 2,903,079,360 2,771,040,000 4.88%
先物取引 物 ０１０６月
（注1）投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
（参考情報）
「ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄
（2019年5月31日現在）
銘柄名 株数、口数 簿価単価（円） 評価単価（円） 利率（%） 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額（円） 評価金額（円） 償還日 比率
第１３３回 住宅金融支援
103.22 103.25 0.828000
機構債券
1 特殊債券 1,000,000,000 1.19%
日本 1,032,263,000 1,032,520,000 2023/5/19
第３５０回 利付国債（１
101.68 102.18 0.100000
０年）
2 国債証券 849,000,000 1.00%
日本 863,263,200 867,525,180 2028/3/20
第３４２回 利付国債（１
101.84 102.06 0.100000
０年）
3 国債証券 827,000,000 0.97%
日本 842,216,800 844,085,820 2026/3/20
第３１２回 利付国債（１
102.40 102.12 1.200000
０年）
▶ 国債証券 779,000,000 0.92%
日本
797,696,000 795,561,540 2020/12/20
第３４３回 利付国債（１
101.91 102.14 0.100000
０年）
5 国債証券 741,000,000 0.87%
日本 755,153,100 756,887,040 2026/6/20
第３４４回 利付国債（１
101.94 102.18 0.100000
０年）
6 国債証券 720,000,000 0.85%
日本 733,968,000 735,724,800 2026/9/20
第３４９回 利付国債（１
101.77 102.20 0.100000
０年）
7 国債証券 714,000,000 0.84%
日本 726,637,800 729,765,120 2027/12/20
第３４７回 利付国債（１
101.92 102.24 0.100000
０年）
8 国債証券 696,000,000 0.82%
日本 709,363,200 711,618,240 2027/6/20
第３３９回 利付国債（１
103.54 103.67 0.400000
０年）
9 国債証券 680,000,000 0.81%
日本 704,072,000 704,969,600 2025/6/20
第３４８回 利付国債（１
101.85 102.22 0.100000
０年）
10 国債証券 689,000,000 0.81%
日本 701,746,500 704,357,810 2027/9/20
第３４０回 利付国債（１
103.69 103.82 0.400000
０年）
11 国債証券 664,000,000 0.79%
日本 688,501,600 689,411,280 2025/9/20
第３５１回 利付国債（１
101.58 102.15 0.100000
０年）
12 国債証券 665,000,000 0.78%
日本 675,546,900 679,310,800 2028/6/20
第３４１回 利付国債（１
103.15 103.31 0.300000
０年）
国債証券
13 643,000,000 0.76%
日本 663,254,500 664,328,310 2025/12/20
第３４６回 利付国債（１
101.94 102.21 0.100000
０年）
14 国債証券 647,000,000 0.76%
日本 659,597,090 661,318,110 2027/3/20
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３５２回 利付国債（１
101.48 102.11 0.100000
０年）
15 国債証券 625,000,000 0.73%
日本 634,275,000 638,225,000 2028/9/20
第１３７回 利付国債（５
101.31 101.30 0.100000
年）
16 国債証券 592,000,000 0.69%
日本 599,755,200 599,696,000 2023/9/20
第３５３回 利付国債（１
101.64 102.02 0.100000
０年）
17 国債証券 576,000,000 0.68%
日本 585,486,320 587,669,760 2028/12/20
第３３８回 利付国債（１
103.40 103.51 0.400000
０年）
18 国債証券 559,000,000 0.67%
日本 578,006,000 578,660,030 2025/3/20
第１２７回 利付国債（５
100.50 100.50 0.100000
年）
19 国債証券 572,000,000 0.66%
日本 574,876,520 574,882,880 2021/3/20
第３４５回 利付国債（１
101.96 102.22 0.100000
０年）
20 国債証券 532,000,000 0.63%
日本
542,459,120 543,810,400 2026/12/20
第３９６回 利付国債（２
100.47 100.43 0.100000
年）
21 国債証券 528,000,000 0.61%
日本 530,500,400 530,296,800 2021/1/1
第２１８回 政保道路機構
103.86 103.71 0.660000
債券
22 特殊債券 500,000,000 0.60%
日本 519,347,500 518,574,000 2024/5/31
第１９０回 政保道路機構
102.90 102.82 0.605000
債券
23 特殊債券 500,000,000 0.59%
日本 514,509,000 514,135,500 2023/5/31
第１３９回 政保道路機構
102.81 102.55 1.100000
債券
24 特殊債券 500,000,000 0.59%
日本 514,068,000 512,792,000 2021/7/30
第３７回 利付国債（３０
131.54 134.40 1.900000
年）
25 国債証券 362,000,000 0.56%
日本 476,174,800 486,538,860 2042/9/20
第３６回 利付国債（３０
133.30 136.12 2.000000
年）
26 国債証券 350,000,000 0.55%
日本 466,550,000 476,437,500 2042/3/20
第３９９回 利付国債（２
100.48 100.51 0.100000
年）
27 国債証券 473,000,000 0.55%
日本 475,284,590 475,426,490 2021/4/1
第１２８回 利付国債（５
100.57 100.57 0.100000
年）
28 国債証券 464,000,000 0.54%
日本 466,644,800 466,668,000 2021/6/20
第３９８回 利付国債（２
100.46 100.48 0.100000
年）
29 国債証券 463,000,000 0.54%
日本 465,134,430 465,264,070 2021/3/1
第１４７回 利付国債（２
120.52 121.77 1.600000
０年）
30 国債証券 374,000,000 0.52%
日本 450,744,800 455,419,800 2033/12/20
（注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
国債証券 72.33
公社債券 国内
地方債証券 9.61
特殊債券 9.96
社債券 6.76
小計 98.66
外国 社債券 0.48
小計 0.48
合 計（対純資産総額比） 99.14
（注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
（参考情報）
「ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄
（2019年5月31日現在）
銘柄名 株数、口数 簿価単価（円） 評価単価（円） 利率（%） 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額（円） 評価金額（円） 償還日 比率
日本ビルファンド投資法人 716,835.13 742,000.00 －
1 投資証券 2,152 7.45%
日本 1,542,629,217 1,596,784,000 －
ジャパンリアルエステイト
617,589.06 645,000.00 －
投資法人
2 投資証券 2,223 6.69%
日本 1,372,900,502 1,433,835,000 －
野村不動産マスターファン
164,485.55 168,400.00 －
ド投資法人
3 投資証券 6,916 5.44%
日本 1,137,582,092 1,164,654,400 －
日本リテールファンド投資
211,155.42 218,600.00 －
法人
▶ 投資証券 4,201 4.29%
日本 887,063,938 918,338,600 －
ユナイテッド・アーバン投
179,098.22 179,000.00 －
資法人
5 投資証券 4,902 4.10%
日本 877,939,501 877,458,000 －
オリックス不動産投資法人 194,158.32 194,600.00 －
6 投資証券 4,429 4.02%
日本 859,927,237 861,883,400 －
大和ハウスリート投資法人 252,167.46 256,600.00 －
7 投資証券 2,982 3.57%
日本 751,963,369 765,181,200 －
日本プロロジスリート投資
239,209.84 236,100.00 －
法人
8 投資証券 2,981 3.29%
日本 713,084,546 703,814,100 －
アドバンス・レジデンス投
308,118.54 314,000.00 －
資法人
9 投資証券 2,166 3.17%
日本 667,384,779 680,124,000 －
ＧＬＰ投資法人 122,955.18 120,800.00 －
10 投資証券 5,508 3.11%
日本 677,237,152 665,366,400 －
日本プライムリアルティ投
447,405.05 464,000.00 －
資法人
11 投資証券 1,407 3.05%
日本 629,498,906 652,848,000 －
ジャパン・ホテル・リート
88,906.33 88,100.00 －
投資法人
投資証券
12 7,154 2.94%
日本 636,035,943 630,267,400 －
アクティビア・プロパ
462,019.22 469,500.00 －
ティーズ投資法人
13 投資証券 1,168 2.56%
日本 539,638,449 548,376,000 －
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ケネディクス・オフィス投
750,002.22 747,000.00 －
資法人
14 投資証券 688 2.40%
日本 516,001,528 513,936,000 －
積水ハウス・リート投資法
82,001.96 81,100.00 －
人
15 投資証券 5,735 2.17%
日本 470,281,297 465,108,500 －
インヴィンシブル投資法人 54,460.64 57,800.00 －
16 投資証券 7,668 2.07%
日本 417,604,233 443,210,400 －
日本アコモデーションファ
574,103.15 573,000.00 －
ンド投資法人
17 投資証券 739 1.98%
日本 424,262,233 423,447,000 －
大和証券オフィス投資法人 764,478.82 751,000.00 －
18 投資証券 513 1.80%
日本 392,177,638 385,263,000 －
森ヒルズリート投資法人 149,027.65 149,500.00 －
19 投資証券 2,549 1.78%
日本 379,871,480 381,075,500 －
日本ロジスティクスファン
245,711.59 241,800.00 －
ド投資法人
20 投資証券 1,452 1.64%
日本 356,773,232 351,093,600 －
フロンティア不動産投資法
461,476.32 458,500.00 －
人
21 投資証券 756 1.62%
日本 348,876,105 346,626,000 －
産業ファンド投資法人 129,418.07 130,100.00 －
22 投資証券 2,590 1.57%
日本 335,192,816 336,959,000 －
ヒューリックリート投資法
180,617.76 179,800.00 －
人
23 投資証券 1,797 1.51%
日本 324,570,116 323,100,600 －
ジャパンエクセレント投資
158,656.99 161,200.00 －
法人
24 投資証券 1,990 1.50%
日本 315,727,412 320,788,000 －
イオンリート投資法人 133,844.83 136,000.00 －
25 投資証券 2,281 1.45%
日本 305,300,076 310,216,000 －
日本リート投資法人 417,267.84 424,500.00 －
26 投資証券 717 1.42%
日本 299,181,047 304,366,500 －
プレミア投資法人
138,248.08 138,500.00 －
27 投資証券 2,113 1.37%
日本 292,118,203 292,650,500 －
コンフォリア・レジデン
297,361.87 297,500.00 －
シャル投資法人
28 投資証券 922 1.28%
日本 274,167,645 274,295,000 －
森トラスト総合リート投資
169,088.75 172,500.00 －
法人
29 投資証券 1,589 1.28%
日本 268,682,029 274,102,500 －
東急リアル・エステート投
180,231.15 177,100.00 －
資法人
30 投資証券 1,490 1.23%
日本 268,544,416 263,879,000 －
（注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
国内 投資証券 98.74
投資証券
小計 98.74
合 計（対純資産総額比） 98.74
（注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
（参考情報）
「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄
（2019年5月31日現在）
株数、口数
銘柄名 種類 簿価単価（円） 評価単価（円） 利率（%） 投資
又は額面
地域 業種 簿価金額（円） 評価金額（円） 償還日 比率
金額
MICROSOFT CORP
株式 14,002.69 13,749.83 －
1 305,406 2.48%
ソフトウェア・サー
アメリカ 4,276,506,649 4,199,281,436 －
ビス
APPLE INC
株式
20,658.67 19,498.88 －
2 197,590 2.28%
テクノロジー・ハー
アメリカ 4,081,948,467 3,852,785,279 －
ドウェアおよび機器
AMAZON.COM INC
株式 204,292.75 198,632.75 －
3 17,496 2.06%
アメリカ 小売 3,574,306,058 3,475,278,684 －
FACEBOOK INC-A
株式 20,260.33 20,013.97 －
▶ 99,955 1.18%
アメリカ メディア・娯楽 2,025,122,132 2,000,496,731 －
JOHNSON & JOHNSON
株式 15,158.62 14,447.54 －
医薬品・バイオテク
5 111,597 0.95%
アメリカ ノロジー・ライフサ 1,691,656,663 1,612,303,192 －
イエンス
ALPHABET INC-CL C
株式 127,062.02 122,259.01 －
6 13,177 0.95%
アメリカ メディア・娯楽 1,674,296,357 1,611,007,001 －
JPMORGAN CHASE & CO
株式 12,113.74 11,708.08 －
7 137,149 0.95%
アメリカ 銀行 1,661,387,404 1,605,751,683 －
ALPHABET INC-CL A
株式 127,761.50 122,637.39 －
8 12,537 0.91%
アメリカ メディア・娯楽 1,601,745,980 1,537,505,053 －
EXXON MOBIL CORP
株式 8,298.25 7,870.63 －
9 177,490 0.83%
アメリカ エネルギー 1,472,856,469 1,396,959,751 －
NESTLE SA
株式 10,868.57 10,686.71 －
10 128,358 0.81%
スイス 食品・飲料・タバコ 1,395,068,310 1,371,724,850 －
VISA INC-CLASS A
株式
17,943.25 17,799.43 －
SHARES
11 73,302 0.77%
ソフトウェア・サー
アメリカ 1,315,276,791 1,304,734,081 －
ビス
PROCTER & GAMBLE CO
株式 11,749.10 11,518.88 －
12 104,861 0.71%
家庭用品・パーソナ
アメリカ 1,232,023,355 1,207,882,198 －
ル用品
BERKSHIRE HATHAWAY
株式 22,225.64 21,843.56 －
INC-CL B
13 54,644 0.71%
アメリカ 各種金融
1,214,498,359 1,193,619,842 －
BANK OF AMERICA CORP
株式 3,105.82 2,970.21 －
14 384,314 0.68%
アメリカ 銀行 1,193,611,644 1,141,496,206 －
WALT DISNEY CO
株式 14,767.97 14,457.39 －
15 75,445 0.65%
アメリカ メディア・娯楽 1,114,169,828 1,090,737,939 －
CISCO SYSTEMS INC
株式 6,162.43 5,858.41 －
16 184,373 0.64%
テクノロジー・ハー
アメリカ 1,136,186,812 1,080,133,585 －
ドウェアおよび機器
VERIZON COMMUNICATIONS
株式 6,354.83 6,214.92 －
INC
17 173,446 0.64%
アメリカ 電気通信サービス 1,102,220,651 1,077,954,540 －
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 26,406.37 26,629.15 －
18 40,196 0.63%
ヘルスケア機器・
アメリカ 1,061,430,455 1,070,385,715 －
サービス
PFIZER INC
株式 4,535.15 4,582.18 －
医薬品・バイオテク
19 232,689 0.63%
アメリカ ノロジー・ライフサ 1,055,281,659 1,066,223,812 －
イエンス
AT&T INC
株式 3,478.49 3,484.20 －
20 305,599 0.63%
アメリカ 電気通信サービス 1,063,024,798 1,064,770,969 －
MASTERCARD INC-CLASS A 株式 27,617.80 27,798.21 －
21 38,231 0.63%
ソフトウェア・サー
アメリカ 1,055,856,412 1,062,753,687 －
ビス
CHEVRON CORP
株式 13,178.03 12,617.95 －
22 79,616 0.59%
アメリカ エネルギー 1,049,182,724 1,004,591,248 －
HOME DEPOT INC
株式 21,062.29 20,896.50 －
23 47,315 0.59%
アメリカ 小売 996,562,691 988,718,313 －
MERCK & CO INC
株式 8,611.03 8,713.80 －
医薬品・バイオテク
24 108,189 0.56%
アメリカ ノロジー・ライフサ 931,619,766 942,737,827 －
イエンス
INTEL CORP
株式 4,909.13 4,891.67 －
25 188,415 0.55%
半導体・半導体製造
アメリカ 924,954,326 921,664,530 －
装置
COCA-COLA CO
株式 5,381.38 5,385.97 －
26 170,334 0.54%
アメリカ 食品・飲料・タバコ 916,633,487 917,415,517 －
WELLS FARGO & CO
株式 4,997.75 4,926.66 －
27 181,081 0.53%
アメリカ 銀行 904,997,929 892,125,968 －
COMCAST CORP
株式 4,760.55 4,564.68 －
28 189,549 0.51%
アメリカ メディア・娯楽 902,359,307 865,231,742 －
BOEING CO
株式 38,824.85 38,261.78 －
29 22,496 0.51%
アメリカ 資本財 873,403,961 860,737,074 －
NOVARTIS AG
株式 9,143.75 9,444.72 －
医薬品・バイオテク
30 90,857 0.51%
スイス ノロジー・ライフサ 830,773,935 858,119,579 －
イエンス
（注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
ソフトウェア・サービス 9.41
株式 外国
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサ
7.87
イエンス
銀行 7.78
資本財
6.80
メディア・娯楽 5.94
エネルギー 5.93
食品・飲料・タバコ 4.95
小売
4.70
ヘルスケア機器・サービス 4.66
素材 4.21
各種金融 4.20
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.01
保険 3.90
公益事業 3.41
半導体・半導体製造装置 2.68
電気通信サービス 2.35
家庭用品・パーソナル用品 2.12
消費者サービス 1.87
運輸 1.87
耐久消費財・アパレル 1.83
食品・生活必需品小売り 1.48
商業・専門サービス 1.24
自動車・自動車部品 1.06
不動産 0.60
その他 0.02
小計 94.89
外国 投資証券 2.63
投資証券
小計 2.63
合 計（対純資産総額比） 97.53
（注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
株式（外国）の業種はＧＩＣＳ分類（産業グループ）によるものです。なお、ＧＩＣＳに関する知的財産所有権
はＳ＆Ｐ及びMSCI Inc.に帰属します。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所名称 資産名 数量
売建 （円） （円） 比率
Ｓ＆Ｐ ５００ ＥＭ
シカゴ商品
株価指数先物
ＩＮＩ ＦＵＴＵＲ 買建 186 2,898,365,619 2,838,072,444 1.68%
取引所
取引
Ｅ ２０１９０６
ＤＪ ＥＵＲＯ ＳＴ
ＥＵＲＥＸ
ＯＸＸ ５０ ２０１ 買建 175 719,409,382 705,818,085 0.42%
取引所
９０６
ＦＴＳＥ １００ Ｉ
ＩＣＥ－Ｅ
ＮＤＥＸ ＦＵＴＵＲ 買建 28 282,124,017 278,346,784 0.16%
Ｕ
Ｅ ２０１９０６
（注1）投資比率は、純資産総額に対する各取引の時価の比率です。
（注2）先物取引の時価は、原則として、計算日に知りうる直近の日の取引所の発表する清算値段で評価しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（参考情報）
「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄
（2019年5月31日現在）
銘柄名 株数、口数 簿価単価（円） 評価単価（円） 利率（%） 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額（円） 評価金額（円） 償還日 比率
US TREASURY N/B
100.50 100.64 2.625000
1 国債証券 196,848,000 1.00%
アメリカ 197,838,145 198,115,701 2020/11/15
US TREASURY N/B 98.53 98.74 1.375000
2 国債証券 188,099,200 0.94%
アメリカ 185,336,022 185,740,436 2021/1/31
US TREASURY N/B
102.40 102.97 2.750000
3 国債証券 178,256,800 0.92%
アメリカ 182,538,528 183,561,722 2023/11/15
US TREASURY N/B
100.37 100.45 2.625000
▶ 国債証券 172,788,800 0.87%
アメリカ 173,443,472 173,571,533 2020/8/15
US TREASURY N/B
101.29 101.85 2.500000
5 国債証券 169,508,000 0.87%
アメリカ 171,704,823 172,652,373 2023/8/15
US TREASURY N/B
99.61 99.91 2.000000
6 国債証券 172,788,800 0.87%
アメリカ 172,120,730 172,647,113 2021/11/15
US TREASURY N/B
102.51 103.15 2.750000
7 国債証券 167,320,800 0.87%
アメリカ
171,528,918 172,608,137 2024/2/15
US TREASURY N/B
98.37 98.90 1.750000
8 国債証券 169,508,000 0.84%
アメリカ 166,746,714 167,660,362 2023/5/15
US TREASURY N/B
99.40 99.88 2.000000
9 国債証券 165,133,600 0.83%
アメリカ 164,152,706 164,951,953 2023/2/15
US TREASURY N/B
101.09 101.10 3.500000
10 国債証券 149,823,200 0.76%
アメリカ 151,460,767 151,472,753 2020/5/15
US TREASURY N/B
99.58 99.93 2.000000
11 国債証券 149,823,200 0.75%
アメリカ 149,207,426 149,728,811 2022/2/15
US TREASURY N/B
98.20 98.67 1.625000
12 国債証券 149,823,200 0.74%
アメリカ 147,141,364 147,838,042 2022/11/15
US TREASURY N/B
99.84 100.13 2.125000
13 国債証券 145,448,800 0.73%
アメリカ 145,220,445 145,652,428 2021/8/15
US TREASURY N/B
98.82 99.21 1.750000
14 国債証券 145,448,800 0.73%
アメリカ 143,744,140 144,305,572 2022/5/15
US TREASURY N/B
98.33 98.77 1.625000
15 国債証券 141,074,400 0.70%
アメリカ
138,731,154 139,343,417 2022/8/15
US TREASURY N/B
100.04 100.24 2.250000
16 国債証券 138,887,200 0.70%
アメリカ 138,946,921 139,228,862 2021/3/31
US TREASURY N/B
99.56 99.78 2.000000
17 国債証券 138,887,200 0.70%
アメリカ 138,278,874 138,583,037 2021/2/28
US TREASURY N/B 100.16 100.33 2.375000
18 国債証券 137,793,600 0.70%
アメリカ 138,025,093 138,255,208 2020/12/31
US TREASURY N/B
98.84 98.95 1.375000
19 国債証券 137,793,600 0.69%
アメリカ 136,196,703 136,356,412 2020/8/31
US TREASURY N/B
99.59 99.70 2.000000
20 国債証券 134,512,800 0.68%
アメリカ 133,965,332 134,113,296 2020/9/30
US TREASURY N/B
101.75 101.97 3.125000
21 国債証券 131,232,000 0.67%
アメリカ 133,537,746 133,819,895 2021/5/15
US TREASURY N/B
98.75 99.56 2.000000
22 国債証券 131,232,000 0.66%
アメリカ 129,595,536 130,667,702 2025/2/15
US TREASURY N/B
99.38 99.56 1.875000
23 国債証券 131,232,000 0.66%
アメリカ
130,431,484 130,662,453 2020/12/15
US TREASURY N/B
98.49 99.38 2.000000
24 国債証券 129,044,800 0.65%
アメリカ 127,103,966 128,257,626 2025/8/15
US TREASURY N/B
99.87 100.81 2.250000
25 国債証券 126,857,600 0.64%
アメリカ 126,693,953 127,892,758 2025/11/15
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B
99.31 100.16 2.125000
26 国債証券 126,857,600 0.64%
アメリカ 125,984,819 127,070,720 2025/5/15
US TREASURY N/B
99.13 99.20 1.500000
27 国債証券 124,670,400 0.62%
アメリカ 123,588,260 123,676,776 2020/5/31
US TREASURY N/B
99.21 99.28 1.625000
28 国債証券 120,296,000 0.60%
アメリカ 119,350,473 119,435,883 2020/6/30
US TREASURY N/B
100.13 100.90 2.250000
29 国債証券 117,015,200 0.59%
アメリカ 117,174,340 118,070,677 2024/11/15
US TREASURY N/B
95.90 96.91 1.625000
30 国債証券 121,389,600 0.59%
アメリカ 116,424,634 117,648,372 2026/2/15
（注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
外国 国債証券 98.99
公社債券
小計 98.99
合 計（対純資産総額比） 98.99
（注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
（参考情報）
「ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド」
①投資有価証券の主要銘柄
（2019年5月31日現在）
銘柄名 株数、口数 簿価単価（円） 評価単価（円） 利率（%） 投資
種類
地域 又は額面金額 簿価金額（円） 評価金額（円） 償還日 比率
SIMON PROPERTY GROUP INC
20,404.41 17,831.14 －
1 投資証券 5,103 4.11%
アメリカ 104,123,750 90,992,348 －
PROLOGIS INC
7,437.85 8,018.27 －
2 投資証券 10,736 3.89%
アメリカ 79,852,766 86,084,202 －
PUBLIC STORAGE
23,346.85 25,509.31 －
投資証券
3 2,528 2.92%
アメリカ 59,020,839 64,487,544 －
WELLTOWER INC
7,772.42 8,831.91 －
▶ 投資証券 6,754 2.70%
アメリカ 52,494,942 59,650,744 －
EQUITY RESIDENTIAL
7,652.85 8,291.67 －
5 投資証券 6,474 2.43%
アメリカ 49,544,575 53,680,305 －
AVALONBAY COMMUNITIES
20,649.80 22,024.01 －
INC
6 投資証券 2,386 2.38%
アメリカ 49,270,431 52,549,288 －
LINK REIT
1,033.60 1,328.48 －
7 投資証券 35,500 2.13%
香港 36,692,987 47,161,111 －
DIGITAL REALTY TRUST INC 12,251.60 12,873.85 －
8 投資証券 3,473 2.02%
アメリカ 42,549,809 44,710,913 －
VENTAS INC
6,768.39 7,016.53 －
9 投資証券 6,247 1.98%
アメリカ 42,282,161 43,832,310 －
REALTY INCOME CORP
7,092.11 7,569.89 －
10 投資証券 5,350 1.83%
アメリカ 37,942,839 40,498,960 －
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 18,785.38 16,428.81 －
11 投資証券 2,451 1.82%
フランス 46,042,989 40,267,020 －
BOSTON PROPERTIES INC
13,815.17 14,305.38 －
12 投資証券 2,767 1.79%
アメリカ 38,226,579 39,582,990 －
ESSEX PROPERTY TRUST INC
28,289.30 31,217.90 －
13 投資証券 1,061 1.50%
アメリカ 30,014,952 33,122,197 －
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ALEXANDRIA REAL ESTATE
13,500.21 15,916.25 －
EQUIT
14 投資証券 1,863 1.34%
アメリカ 25,150,906 29,651,981 －
GOODMAN GROUP
792.02 1,002.90 －
15 投資証券 28,118 1.27%
オーストラリア 22,270,240 28,199,699 －
HCP INC
3,143.57 3,433.90 －
16 投資証券 8,119 1.26%
アメリカ 25,522,656 27,879,866 －
HOST HOTELS AND RESORTS
2,094.24 2,012.22 －
INC
17 投資証券 12,683 1.15%
アメリカ 26,561,296 25,521,036 －
SCENTRE GROUP
292.26 286.22 －
18 投資証券 88,728 1.15%
オーストラリア 25,931,858 25,395,799 －
EXTRA SPACE STORAGE INC
10,486.72 11,554.97 －
19 投資証券 2,156 1.13%
アメリカ 22,609,370 24,912,531 －
WP CAREY INC
7,604.69 8,976.26 －
20 投資証券 2,687 1.09%
アメリカ 20,433,818 24,119,234 －
MID-AMERICA APARTMENT
11,153.97 12,394.86 －
COMM
21 投資証券 1,859 1.04%
アメリカ 20,735,241 23,042,049 －
VORNADO REALTY TRUST
7,802.83 7,266.97 －
22 投資証券 2,948 0.97%
アメリカ 23,002,760 21,423,033 －
UDR INC
4,531.87 4,835.89 －
23 投資証券 4,380 0.96%
アメリカ 19,849,627 21,181,238 －
DUKE REALTY CORP
3,129.23 3,280.79 －
24 投資証券 6,291 0.93%
アメリカ 19,686,004 20,639,512 －
REGENCY CENTERS CORP
6,970.63 7,141.20 －
25 投資証券 2,836 0.92%
アメリカ 19,768,727 20,252,465 －
SUN COMMUNITIES INC
11,300.12 13,510.33 －
26 投資証券 1,397 0.85%
アメリカ 15,786,268 18,873,937 －
DEXUS 794.63 963.63 －
投資証券
27 19,255 0.84%
オーストラリア 15,300,657 18,554,795 －
CAMDEN PROPERTY TRUST
10,258.76 11,176.59 －
28 投資証券 1,653 0.84%
アメリカ 16,957,745 18,474,906 －
EQUITY LIFESTYLE
10,791.10 12,901.19 －
PROPERTIES
29 投資証券 1,402 0.82%
アメリカ 15,129,124 18,087,481 －
SEGRO PLC
857.78 955.64 －
30 投資証券 18,721 0.81%
イギリス 16,058,558 17,890,608 －
（注）投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。
種類別及び業種別投資比率
種類 国内／外国 業種 投資比率（％）
外国 投資証券 98.34
投資証券
小計 98.34
合 計（対純資産総額比） 98.34
（注）投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）【運用実績】
「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（６資産均等型）」
①【純資産の推移】
2019年5月31日現在、同日前１年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（円） （円） (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
145,641,686 145,641,686 1.0220 1.0220
(2018年11月20日)
2018年5月末日 96,694,298 － 1.0111 －
6月末日 81,565,738 － 1.0236 －
7月末日 89,652,218 － 1.0350 －
8月末日 107,915,476 － 1.0407 －
9月末日 119,195,529 － 1.0579 －
10月末日 136,859,920 － 1.0174 －
11月末日 152,829,853 － 1.0363 －
12月末日 157,964,523 － 0.9820 －
2019年1月末日 196,219,741 － 1.0223 －
2月末日 226,018,787 － 1.0445 －
3月末日 236,952,226 － 1.0612 －
4月末日 276,373,196 － 1.0689 －
5月末日 288,440,188 － 1.0435 －
②【分配の推移】
1口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
2018年11月21日～
－
2019年5月20日
③【収益率の推移】
収益率(％)
第1計算期間 2.2
2018年11月21日～
3.8
2019年5月20日
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（又は直近日の基準価額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該
計算期間の直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末
基準価額で除して得た数に100を乗じた額により算出しております（第1計算期間については、前計算期間末分配落基準
価額の代わりに、設定時の基準価額を用います。）。
（４）【設定及び解約の実績】
「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（６資産均等型）」
設定数量（口） 解約数量（口） 発行済数量（口）
第1計算期間 205,532,661 63,019,338 142,513,323
2018年11月21日～
169,257,813 42,637,389 269,133,747
2019年5月20日
(注) 本邦外における設定及び解約はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
＜参考情報＞
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
① 申込受付
販売会社において、原則として毎営業日に申込みの受付けを行います（ただし、ニューヨーク
証券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、申込み
の受付けを行いません）。
原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
申込みの受付けを中止することおよび既に受付けた申込みの受付けを取消すことがあります。
② 取扱コース
分配金の受取方法により、「分配金受取コース」と「分配金再投資コース」の２つのコースが
あります（販売会社によっては、どちらか一方のみの取扱いとなる場合があります）。
分配金再投資コースを選択した場合、販売会社と「自動けいぞく（累積）投資契約」（同様の
権利義務を規定する名称の異なる契約または規定も含みます）を締結します。なお、販売会社に
よっては、定期引出契約を締結できる場合があります。
③ 申込単位
各販売会社が定める単位とします。
○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 申込価額（発行価額）
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
⑤ 販売価額
申込価額と同額とします。
収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
⑥ 申込手数料
ありません。
⑦ その他
１．ファンドの取得申込者は、販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のため
に開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口
座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、
当該取得申込みの代金の支払いと引換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の
記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割された受益権について、振替機関等
の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を
行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規
定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。
２．定期引出契約とは、分配金再投資コースにおいて、分配金を再投資せず、定期的に分配金を
受取るための契約です。
３．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（午前９時～午後５時 土、日、祝祭日は除きます）
ホームページ https://www.nam.co.jp/
２【換金（解約）手続等】
① 換金受付
販売会社において、原則として毎営業日に換金の受付けを行います（ただし、ニューヨーク証
券取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行のいずれかの休業日と同日の場合は、換金の受
付けを行いません）。
原則として午後３時までに販売会社の手続きが完了したものを当日受付分とします。
金融商品取引所の取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、
換金の受付けを中止することおよび既に受付けた換金の受付けを取消すことがあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
② 換金方法
「解約請求」および「買取請求」の２つの方法があります。
③ 換金単位
各販売会社が定める単位とします。
○ 販売会社および販売会社の取扱コースによって異なります。
④ 換金価額
＜解約請求の場合＞
解約価額：解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
＜買取請求の場合＞
買取価額：買取請求受付日の翌営業日の基準価額とします（税法上の一定の要件を満たして
いる場合）。それ以外の場合は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から、当
該買取りに関して当該買取りを行う販売会社にかかる源泉徴収税額に相当する金
額を差引いた額とします。
○ 換金方法および受益者によって課税上の取扱いが異なります。詳細は「第１ ファンドの状
況 ４ 手数料等及び税金 （５）課税上の取扱い」をご確認ください。
○ 換金手数料はありません。
⑤ 信託財産留保額
ありません。
⑥ 支払開始日
解約請求受付日または買取請求受付日から起算して、原則として６営業日目からお支払いしま
す。
⑦ その他
１．受益者が解約請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行います。委託会社
は、解約請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。なお、解約請求を行う
受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかかるこの信託
契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約にかかる受益権口数と同口数の抹消
の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減
少の記載または記録が行われます。
２．換金請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該中止以前に行った当日の換金請求を
撤回することができます。ただし、受益者が換金請求を撤回しない場合には、当該受益権の換
金価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に換金請求を受付けたものと
して前記④の規定に準じて算出した価額とします。
３．詳細については、販売会社にお問合せください。なお、販売会社については、委託会社にお
問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（午前９時～午後５時 土、日、祝祭日は除きます）
ホームページ https://www.nam.co.jp/
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３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
① 基準価額とは、信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除き
ます）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の
資産総額から負債総額を差引いた金額（「純資産総額」といいます）を計算日の受益権総口数
で割った金額をいいます。
② ファンドおよびマザーファンドの主な投資資産の評価方法の概要は以下の通りです。
主な投資資産 評価方法の概要
マザーファンド 計算日の基準価額で評価します。
国内株式 金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
価格情報会社の提供する価額等で評価します。ただし、償還ま
国内債券 での残存期間が１年以内の債券については、償却原価法で評価
します。
国内不動産投資信
金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
託証券
金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場
外国株式
で評価します。
外国債券 価格情報会社の提供する価額等で評価します。
外国不動産投資信 金融商品取引所における計算日に知りうる直近の日の最終相場
託証券 で評価します。
③ 外貨建資産（外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます）の円換算について
は、原則として国内における計算日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算します。
④ 予約為替の評価は、原則として国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によるもの
とします。
⑤ 基準価額は、原則として委託会社の毎営業日に計算されます。
⑥ 基準価額につきましては、販売会社または委託会社にお問合せください。また、原則として
計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。
なお、委託会社へは以下にお問合せください。
ニッセイアセットマネジメント株式会社
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（午前９時～午後５時 土、日、祝祭日は除きます）
ホームページ https://www.nam.co.jp/
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
無期限です。
（４）【計算期間】
毎年11月21日から翌年11月20日までとします。
上記にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます）が休業日の
とき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるも
のとします。ただし、最終計算期間の終了日はファンドの償還日とします。
（５）【その他】
① 繰上償還
１．委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託
契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合、委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
ⅰ．受益権の口数が30億口を下回っている場合
ⅱ．この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき
ⅲ．やむを得ない事情が発生したとき
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２．委託会社は、前記１．により解約するときには、書面による決議（以下「書面決議」とい
います）を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解
約 の理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までにこの信託契約にかかる知れてい
る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
３．前記２．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
３．において同じ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議について賛成するものとみなします。
４．前記２．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当
たる多数をもって行います。
５．前記２．から４．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合にお
いて、当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむ
を得ない事情が生じている場合であって、前記２．から４．までに規定するこの信託契約の
解約の手続きを行うことが困難な場合には適用しません。
６．委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたが
い、この信託契約を解約しファンドを終了させます。
７．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止した
ときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。ただし、監督官庁が
この信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたとき
は、ファンドは、後記「② 約款の変更等 ２．」の書面決議が否決された場合を除き、当
該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
８．受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がそ
の任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託
会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任
した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「② 約款の変更
等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合
を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任で
きないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。
９．償還金については、原則として償還日から起算して５営業日目（償還日が休業日の場合に
は翌営業日から起算して５営業日目）までにお支払いします。
② 約款の変更等
１．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託会社と合意のうえ、約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合（投
資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
をいいます。以下同じ）を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しよう
とする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、約款は当該「② 約款の変更等」
に定める以外の方法によって変更することができないものとします。
２．委託会社は、前記１．の事項（前記１．の変更事項にあってはその変更の内容が重大なも
のに該当する場合に限り、併合の事項にあってはその併合が受益者の利益におよぼす影響が
軽微なものに該当する場合を除き、以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます）に
ついて、書面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大
な約款の変更等の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、
この約款にかかる知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議
の通知を発します。
３．前記２．の書面決議において、受益者（委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の
受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下当該
３．において同じ）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができま
す。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決
議に賛成するものとみなします。
４．前記２．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上に当
たる多数をもって行います。
５．書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
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６．前記２．から５．までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合
において、当該提案につき、この約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録によ
り同意の意思表示をしたときには適用しません。
７．前記１．から６．までの規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決
された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の
書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
８．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて約款を変更しようとするときは、前記１．から
７．までの規定にしたがいます。
③ 反対者の買取請求の不適用
ファンドは、受益者からの換金請求に対して、この信託契約の一部を解約することにより公
正な価格をもって支払いに応じることができるため、受益者の保護に欠けるおそれがないもの
として、前記「① 繰上償還」に規定する信託契約の解約または前記「② 約款の変更等」に
規定する重大な約款の変更等を行う場合の書面決議において反対した受益者からの買取請求を
受付けません。
④ 公告
電子公告により行い、委託会社のホームページ（https://www.nam.co.jp/）に掲載します。
○ 電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載します。
⑤ 運用報告書の作成
委託会社は、ファンドの計算期間の末日毎および償還時に期間中の運用経過のほか信託財産
の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書を作成します。
・交付運用報告書は、販売会社を通じてファンドの知れている受益者に交付します。
・運用報告書（全体版）は、委託会社のホームページ（https://www.nam.co.jp/）に掲載し
ます。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、交付し
ます。
⑥ 信託事務処理の再信託
受託会社は、ファンドにかかる信託事務の処理の一部について、日本マスタートラスト信託
銀行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信託
にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
⑦ 関係法人との契約の更改等に関する手続き
委託会社と販売会社との間で締結された「受益権の募集・販売の取扱等に関する契約」は、
契約期間満了の３ヵ月前までに委託会社、販売会社いずれかにより別段の意思表示がない限
り、１年毎に自動更新されます。
委託会社と投資助言会社との間で締結された「投資助言契約」は、契約期間満了の１ヵ月前
までに委託会社、投資助言会社いずれかにより別段の意思表示がない限り、１年毎に自動更新
されます。
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４【受益者の権利等】
受益者の有する主な権利は以下の通りです。
（１）収益分配金に対する請求権
受益者には、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利があります。
分配金受取コースの場合、税金を差引いた後、原則として決算日から起算して５営業日目まで
に販売会社において支払いを開始します。ただし、受益者が、収益分配金について支払開始日か
ら５年間支払いを請求しないときは、その権利を失います。
分配金再投資コースの場合、税金を差引いた後、自動的に無手数料で再投資されます。再投資
により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
（２）償還金に対する請求権
受益者には、持分に応じて償還金を請求する権利があります。原則として償還日から起算して
５営業日目（償還日が休業日の場合には翌営業日から起算して５営業日目）までに販売会社にお
いて支払いを開始します。ただし、受益者が、償還金について支払開始日から10年間支払いを請
求しないときは、その権利を失います。
（３）解約請求権
受益者には、持分に応じて解約請求する権利があります。権利行使の方法等については、前記
「２ 換金（解約）手続等」の項をご参照ください。
（４）帳簿閲覧権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する法令で定められた帳
簿書類の閲覧を請求することができます。
（５）書面決議における議決権
委託会社が、書面決議において信託契約の解約（監督官庁の命令による解約等の場合を除きま
す）または重大な約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、受益権の口数に応じて
議決権を有し、これを行使することができます。
（６）他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
せん。
① 他の受益者の氏名または名称および住所
② 他の受益者が有する受益権の内容
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第３【ファンドの経理状況】
１）当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大
蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12
年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２）当ファンドの第1期計算期間については、設定日である2017年10月13日を期首としております。
３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間（2017年10月13
日から2018年11月20日まで）の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けてお
ります。
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１【財務諸表】
【＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（６資産均等型）】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第1期
(2018年11月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託
51,751
コール・ローン 72,002
親投資信託受益証券 145,642,415
4,190
未収入金
流動資産合計 145,770,358
資産合計 145,770,358
負債の部
流動負債
未払解約金 600
未払受託者報酬 13,433
未払委託者報酬 108,004
6,635
その他未払費用
流動負債合計 128,672
負債合計 128,672
純資産の部
元本等
元本 142,513,323
剰余金
3,128,363
期末剰余金又は期末欠損金（△）
純資産合計 145,641,686
負債純資産合計 145,770,358
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期
(自2017年10月13日
至2018年11月20日)
営業収益
1,150,323
有価証券売買等損益
営業収益合計 1,150,323
営業費用
受託者報酬 19,825
委託者報酬 171,944
9,765
その他費用
営業費用合計 201,534
営業利益又は営業損失（△） 948,789
経常利益又は経常損失（△） 948,789
当期純利益又は当期純損失（△） 948,789
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
714,229
約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） －
剰余金増加額又は欠損金減少額 3,791,756
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－
額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
3,791,756
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 897,953
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
897,953
額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－
額
－
分配金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 3,128,363
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
（貸借対照表に関する注記）
第1期
項目
（2018年11月20日現在）
１． 受益権総口数 142,513,323口
２． 1口当たり純資産額 1.0220円
（1万口当たり純資産額） (10,220円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第1期
項目 （自2017年10月13日
至2018年11月20日）
１． 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益（0円）、費用控除後、繰越欠
損金補填後の有価証券売買等損益（234,560円）、収益調整金（2,893,803
円）及び分配準備積立金（0円）より分配対象収益は3,128,363円（1口当た
り0.021951円）のため、基準価額の水準、市場動向等を勘案して分配は見
送り（0円）としております。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第1期
項目 （自2017年10月13日
至2018年11月20日）
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
２． 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
金銭債権及び金銭債務であります。親投資信託受益証券の価格変動リス
ク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリ
スクに晒されております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
４． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
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Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第1期
項目
（2018年11月20日現在）
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第1期
（2018年11月20日現在）
種類
最終計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
親投資信託受益証券 275,652
合計 275,652
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
元本額の変動
第1期
項目
（2018年11月20日現在）
期首元本額 1,000,000円
期中追加設定元本額 204,532,661円
期中一部解約元本額 63,019,338円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（４）【附属明細表】（2018年11月20日現在）
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
（円）
ニッセイ国内株式インデックス マザーファ
14,120,028 24,020,991
親投資信託受益証券
ンド
ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド 25,017,328 24,176,745
ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス マザー
16,289,044 24,588,311
ファンド
ニッセイ外国株式インデックス マザーファ
14,090,128 23,810,907
ンド
ニッセイ外国債券インデックス マザーファ
18,318,542 24,242,758
ンド
ニッセイ先進国リートインデックス マザー
24,070,947 24,802,703
ファンド
親投資信託受益証券 合計 111,906,017 145,642,415
合計 111,906,017 145,642,415
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第４ 不動産等明細表
該当事項はありません。
第５ 商品明細表
該当事項はありません。
第６ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第７ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第８ 借入金明細表
該当事項はありません。
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（参考）
開示対象ファンド（＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（６資産均等型））は、
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド」受益
証券、「ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス マザー
ファンド」受益証券、「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ先進国リートイン
デックス マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信
託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、「計算
日」という。）における各マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外でありま
す。
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」の状況
(単位：円）
貸借対照表
（2018年11月20日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 471,797,753
コール・ローン 656,414,314
株式 54,651,417,270
派生商品評価勘定 2,849,740
未収配当金 473,077,219
前払金 9,685,000
差入委託証拠金 44,625,000
流動資産合計 56,309,866,296
資産合計 56,309,866,296
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 26,605,640
未払解約金 118,516,537
その他未払費用 36,709
流動負債合計 145,158,886
負債合計 145,158,886
純資産の部
元本等
元本 33,015,590,469
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 23,149,116,941
純資産合計 56,164,707,410
負債純資産合計 56,309,866,296
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２． デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
清算値段又は最終相場によっております。
３． 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 （2018年11月20日現在）
１． 受益権総口数 33,015,590,469口
２． 1口当たり純資産額 1.7012円
（1万口当たり純資産額） (17,012円)
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
（自 2017年10月13日
項目
至 2018年11月20日）
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
２． 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク
等のリスクに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用対象とする資産の
価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率的な運用に資する
事を目的として行っており、株価の変動によるリスクを有しております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
４． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額
または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
クの大きさを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 （2018年11月20日現在）
貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
１．
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
時価の算定方法 (１)有価証券
２．
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関する注記）にて記載したとおりであります。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
（2018年11月20日現在）
当期間の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 △4,203,418,286
合計 △4,203,418,286
（デリバティブ取引等に関する注記）
デリバティブ取引
株式関連
（2018年11月20日 現在）
契約額等 時価 評価損益
種類
うち
（円） （円） （円）
１年超
市場取引
先物取引
－
買 建
1,402,410,000 1,378,700,000 △23,710,000
－
合計
1,402,410,000 1,378,700,000 △23,710,000
（注） １．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
４．上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（その他の注記）
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 （2018年11月20日現在）
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 25,985,282,637円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 16,907,870,405円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 9,877,562,573円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイＴＯＰＩＸオープン 7,091,055,877円
ニッセイ国内株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限 5,174,155,540円
定）
ニッセイ日本バランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限 3,502,125円
定）
ニッセイ日本バランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限 4,135,818円
定）
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型） 1,126,664,808円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型） 4,002,161,723円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型） 2,800,194,280円
ニッセイ／パナゴラ・インデックスバランス（債券重視 12,096,632円
型）ＳＡ（適格機関投資家限定）
ニッセイ／パナゴラ・インデックスバランス（標準型）Ｓ 44,290,695円
Ａ（適格機関投資家限定）
ニッセイ／パナゴラ・インデックスバランス（成長型）Ｓ 51,317,865円
Ａ（適格機関投資家限定）
ＤＣニッセイ国内株式インデックス 145,946,565円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデック 12,044,346,864円
スファンド
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 407,253,399円
スファンド（４資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５ 17,881,836円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型） 9,201,733円
9,809,183円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５ 14,634,712円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５ 7,304,455円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 14,120,028円
スファンド（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式） 23,504,084円
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 1,655,590円
ト）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 598,026円
ト／債券）
ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リー 880,678円
ト／債券）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 8,877,953円
スファンド（８資産均等型）
計 33,015,590,469円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
附属明細表（2018年11月20日現在）
第１ 有価証券明細表
① 株式
評価額（円）
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
極洋 1,000 3,075.00 3,075,000
日本水産 32,300 711.00 22,965,300
マルハニチロ 4,700 4,265.00 20,045,500
カネコ種苗 1,100 1,438.00 1,581,800
サカタのタネ 3,900 3,745.00 14,605,500
ホクト 2,700 2,020.00 5,454,000
ヒノキヤグループ 700 2,220.00 1,554,000
ショーボンドホールディングス 2,500 8,300.00 20,750,000
ミライト・ホールディングス 8,200 1,582.00 12,972,400
タマホーム 2,000 1,072.00 2,144,000
ＴＡＴＥＲＵ 3,900 400.00 1,560,000
スペースバリューホールディングス 3,900 1,037.00 4,044,300
住石ホールディングス 9,500 112.00 1,064,000
日鉄鉱業 700 5,050.00 3,535,000
三井松島ホールディングス 1,300 1,574.00 2,046,200
国際石油開発帝石 129,300 1,259.00 162,788,700
石油資源開発 4,600 2,338.00 10,754,800
Ｋ＆Ｏエナジーグループ 1,600 1,552.00 2,483,200
ダイセキ環境ソリューション 1,800 849.00 1,528,200
安藤・間 20,600 711.00 14,646,600
東急建設 9,400 1,117.00 10,499,800
コムシスホールディングス 11,400 2,829.00 32,250,600
ミサワホーム 2,500 786.00 1,965,000
高松コンストラクショングループ 2,000 2,850.00 5,700,000
東建コーポレーション 1,000 7,600.00 7,600,000
ソネック 1,900 776.00 1,474,400
ヤマウラ 1,600 903.00 1,444,800
大成建設 26,500 4,855.00 128,657,500
大林組 79,700 1,106.00 88,148,200
清水建設 81,300 928.00 75,446,400
飛島建設 2,300 1,517.00 3,489,100
長谷工コーポレーション 33,200 1,323.00 43,923,600
松井建設 2,900 856.00 2,482,400
錢高組 300 5,380.00 1,614,000
鹿島建設 62,300 1,499.00 93,387,700
不動テトラ 2,000 1,824.00 3,648,000
大末建設 1,300 1,135.00 1,475,500
鉄建建設 1,600 2,908.00 4,652,800
西松建設 5,700 2,526.00 14,398,200
三井住友建設 19,200 712.00 13,670,400
大豊建設 1,800 3,460.00 6,228,000
前田建設工業 19,000 1,096.00 20,824,000
佐田建設 3,600 417.00 1,501,200
ナカノフドー建設 2,200 633.00 1,392,600
奥村組 4,400 3,645.00 16,038,000
東鉄工業 3,200 3,125.00 10,000,000
淺沼組 900 3,380.00 3,042,000
戸田建設 30,900 736.00 22,742,400
熊谷組 3,800 3,335.00 12,673,000
青木あすなろ建設 1,500 986.00 1,479,000
北野建設 600 4,060.00 2,436,000
植木組 600 2,373.00 1,423,800
矢作建設工業 3,600 754.00 2,714,400
ピーエス三菱 2,800 730.00 2,044,000
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日本ハウスホールディングス 5,100 485.00 2,473,500
大東建託 9,500 14,320.00 136,040,000
新日本建設 3,200 1,207.00 3,862,400
ＮＩＰＰＯ 7,000 1,810.00 12,670,000
東亜道路工業 500 3,170.00 1,585,000
前田道路 8,300 2,154.00 17,878,200
日本道路 700 5,990.00 4,193,000
東亜建設工業 2,300 1,528.00 3,514,400
若築建設 1,300 1,609.00 2,091,700
東洋建設 9,700 396.00 3,841,200
五洋建設 31,600 664.00 20,982,400
世紀東急工業 3,900 643.00 2,507,700
福田組 900 4,880.00 4,392,000
住友林業 18,800 1,588.00 29,854,400
日本基礎技術 4,400 329.00 1,447,600
巴コーポレーション 3,300 436.00 1,438,800
大和ハウス工業 73,700 3,464.00 255,296,800
ライト工業 5,100 1,465.00 7,471,500
積水ハウス 81,400 1,687.00 137,321,800
日特建設 2,300 688.00 1,582,400
北陸電気工事 1,400 1,021.00 1,429,400
ユアテック 4,300 864.00 3,715,200
四電工 600 2,597.00 1,558,200
中電工 3,400 2,441.00 8,299,400
関電工 12,100 1,122.00 13,576,200
きんでん 17,700 1,904.00 33,700,800
東京エネシス 2,700 921.00 2,486,700
トーエネック 700 3,120.00 2,184,000
住友電設 1,800 1,920.00 3,456,000
日本電設工業 4,500 2,378.00 10,701,000
協和エクシオ 10,400 2,782.00 28,932,800
新日本空調 2,200 1,830.00 4,026,000
日本工営 1,500 2,416.00 3,624,000
九電工 5,200 4,350.00 22,620,000
三機工業 6,100 1,148.00 7,002,800
日揮 22,900 1,754.00 40,166,600
中外炉工業 700 2,388.00 1,671,600
ヤマト 2,400 616.00 1,478,400
太平電業 1,800 2,777.00 4,998,600
高砂熱学工業
6,700 2,002.00 13,413,400
三晃金属工業 500 2,900.00 1,450,000
ＮＥＣネッツエスアイ 2,600 2,472.00 6,427,200
朝日工業社 600 3,110.00 1,866,000
明星工業
4,900 810.00 3,969,000
大氣社 3,600 2,915.00 10,494,000
ダイダン 1,800 2,543.00 4,577,400
日比谷総合設備 2,500 1,815.00 4,537,500
東芝プラントシステム
5,800 2,358.00 13,676,400
日本製粉 7,900 1,835.00 14,496,500
日清製粉グループ本社 26,900 2,288.00 61,547,200
日東富士製粉 200 5,420.00 1,084,000
昭和産業 2,200 2,839.00 6,245,800
鳥越製粉 2,100 931.00 1,955,100
中部飼料 2,900 1,336.00 3,874,400
フィード・ワン 16,000 201.00 3,216,000
東洋精糖 1,300 1,172.00 1,523,600
日本甜菜製糖 1,400 1,965.00 2,751,000
三井製糖 1,900 3,030.00 5,757,000
塩水港精糖 6,100 240.00 1,464,000
日新製糖 1,100 2,282.00 2,510,200
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ＬＩＦＵＬＬ 7,900 771.00 6,090,900
ジェイエイシーリクルートメント 1,800 2,070.00 3,726,000
日本Ｍ＆Ａセンター 16,900 2,504.00 42,317,600
タケエイ 2,400 826.00 1,982,400
トラスト・テック 1,100 2,926.00 3,218,600
コシダカホールディングス 6,100 1,394.00 8,503,400
パソナグループ 2,200 1,257.00 2,765,400
ＣＤＳ 1,200 1,244.00 1,492,800
リンクアンドモチベーション 4,200 928.00 3,897,600
ＧＣＡ 2,300 788.00 1,812,400
エス・エム・エス 8,300 1,759.00 14,599,700
パーソルホールディングス 22,700 1,919.00 43,561,300
リニカル 1,300 1,478.00 1,921,400
クックパッド 7,100 387.00 2,747,700
アイ・ケイ・ケイ 2,100 720.00 1,512,000
森永製菓 6,000 4,880.00 29,280,000
中村屋 600 4,505.00 2,703,000
江崎グリコ 7,200 5,370.00 38,664,000
名糖産業 1,100 1,474.00 1,621,400
井村屋グループ 1,000 2,991.00 2,991,000
不二家 1,300 2,461.00 3,199,300
山崎製パン 19,500 2,390.00 46,605,000
モロゾフ 400 5,450.00 2,180,000
亀田製菓 1,500 5,250.00 7,875,000
寿スピリッツ 2,500 4,340.00 10,850,000
カルビー 10,900 3,720.00 40,548,000
森永乳業 4,800 3,360.00 16,128,000
六甲バター 1,700 2,315.00 3,935,500
ヤクルト本社 17,600 8,170.00 143,792,000
明治ホールディングス 16,900 8,760.00 148,044,000
雪印メグミルク 5,700 3,075.00 17,527,500
プリマハム 3,400 2,226.00 7,568,400
日本ハム 10,300 4,200.00 43,260,000
丸大食品 2,500 1,887.00 4,717,500
Ｓ Ｆｏｏｄｓ 2,100 4,715.00 9,901,500
伊藤ハム米久ホールディングス 15,300 745.00 11,398,500
学情 1,000 1,408.00 1,408,000
スタジオアリス 1,100 2,583.00 2,841,300
シミックホールディングス 1,300 2,087.00 2,713,100
システナ
8,300 1,289.00 10,698,700
ＮＪＳ 800 1,727.00 1,381,600
デジタルアーツ 1,200 6,210.00 7,452,000
新日鉄住金ソリューションズ 3,500 3,165.00 11,077,500
綜合警備保障
9,000 5,250.00 47,250,000
いちご 29,800 391.00 11,651,800
日本駐車場開発 28,200 152.00 4,286,400
コア 1,100 1,365.00 1,501,500
カカクコム
17,100 1,979.00 33,840,900
アイロムグループ 900 2,224.00 2,001,600
セントケア・ホールディング 2,500 567.00 1,417,500
ルネサンス 1,300 2,287.00 2,973,100
ディップ 3,700 2,274.00 8,413,800
ＳＢＳホールディングス 2,300 1,336.00 3,072,800
オプトホールディング 1,400 1,991.00 2,787,400
新日本科学 3,100 647.00 2,005,700
ツクイ 5,300 977.00 5,178,100
エムスリー 47,700 1,703.00 81,233,100
ツカダ・グローバルホールディング 2,400 599.00 1,437,600
アウトソーシング 11,900 1,277.00 15,196,300
ウェルネット 2,300 1,103.00 2,536,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ワールドホールディングス 600 2,470.00 1,482,000
ディー・エヌ・エー 12,200 2,103.00 25,656,600
博報堂ＤＹホールディングス 31,500 1,673.00 52,699,500
ぐるなび 3,200 856.00 2,739,200
エスアールジータカミヤ 2,300 646.00 1,485,800
ジャパンベストレスキューシステム 1,800 1,455.00 2,619,000
ファンコミュニケーションズ 6,200 638.00 3,955,600
ライク 900 1,553.00 1,397,700
ビジネス・ブレークスルー 3,900 371.00 1,446,900
ＷＤＢホールディングス 1,000 2,687.00 2,687,000
バリューコマース 1,500 1,392.00 2,088,000
インフォマート 12,400 1,362.00 16,888,800
サッポロホールディングス 8,700 2,483.00 21,602,100
アサヒグループホールディングス 49,900 4,906.00 244,809,400
キリンホールディングス 107,800 2,571.00 277,153,800
宝ホールディングス 17,800 1,402.00 24,955,600
オエノンホールディングス 6,800 382.00 2,597,600
養命酒製造 700 2,376.00 1,663,200
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホー
18,200 3,350.00 60,970,000
ルディングス
サントリー食品インターナショナル 15,900 4,590.00 72,981,000
ダイドーグループホールディングス 1,300 6,190.00 8,047,000
伊藤園 7,900 5,330.00 42,107,000
キーコーヒー 2,300 2,091.00 4,809,300
日清オイリオグループ 3,100 3,565.00 11,051,500
不二製油グループ本社 5,800 3,385.00 19,633,000
かどや製油 300 5,880.00 1,764,000
Ｊ－オイルミルズ 1,200 3,975.00 4,770,000
ローソン 5,900 7,280.00 42,952,000
サンエー 1,800 4,620.00 8,316,000
カワチ薬品 1,800 2,194.00 3,949,200
エービーシー・マート 3,600 5,980.00 21,528,000
ハードオフコーポレーション 1,600 914.00 1,462,400
高千穂交易 1,400 1,045.00 1,463,000
アスクル 2,000 2,931.00 5,862,000
ゲオホールディングス 3,600 1,857.00 6,685,200
アダストリア 3,200 2,017.00 6,454,400
ジーフット 2,000 748.00 1,496,000
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 2,000 734.00 1,468,000
伊藤忠食品 600 5,040.00 3,024,000
くらコーポレーション 1,400 6,880.00 9,632,000
キャンドゥ 1,100 1,682.00 1,850,200
エレマテック 1,100 2,204.00 2,424,400
パルグループホールディングス 1,200 3,100.00 3,720,000
ＪＡＬＵＸ 700 2,732.00 1,912,400
エディオン 9,900 1,187.00 11,751,300
あらた 1,300 4,490.00 5,837,000
サーラコーポレーション 4,700 650.00 3,055,000
トーメンデバイス 500 2,417.00 1,208,500
ハローズ 900 2,533.00 2,279,700
ＪＰホールディングス 6,500 312.00 2,028,000
あみやき亭 500 4,090.00 2,045,000
東京エレクトロン デバイス 800 1,960.00 1,568,000
ひらまつ 4,700 355.00 1,668,500
フィールズ 2,000 1,030.00 2,060,000
双日 129,100 401.00 51,769,100
アルフレッサ ホールディングス 26,000 3,060.00 79,560,000
大黒天物産 600 4,350.00 2,610,000
ハニーズホールディングス 2,300 902.00 2,074,600
キッコーマン 15,700 5,950.00 93,415,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
味の素 54,800 1,886.50 103,380,200
キユーピー 13,300 2,742.00 36,468,600
ハウス食品グループ本社 9,100 3,835.00 34,898,500
カゴメ 9,500 3,245.00 30,827,500
アリアケジャパン 2,200 9,960.00 21,912,000
ピエトロ 900 1,647.00 1,482,300
エバラ食品工業 700 2,183.00 1,528,100
ニチレイ 12,400 3,150.00 39,060,000
横浜冷凍 6,100 973.00 5,935,300
東洋水産 12,300 3,805.00 46,801,500
イートアンド 900 1,660.00 1,494,000
ヨシムラ・フード・ホールディングス 2,300 640.00 1,472,000
日清食品ホールディングス 10,100 6,910.00 69,791,000
永谷園ホールディングス 1,300 2,690.00 3,497,000
フジッコ 2,600 2,428.00 6,312,800
ロック・フィールド 2,600 1,664.00 4,326,400
日本たばこ産業 137,600 2,829.00 389,270,400
ケンコーマヨネーズ 1,300 2,168.00 2,818,400
わらべや日洋ホールディングス 1,600 1,915.00 3,064,000
なとり 1,300 1,850.00 2,405,000
ピックルスコーポレーション 700 2,212.00 1,548,400
北の達人コーポレーション 9,400 486.00 4,568,400
ユーグレナ 9,500 686.00 6,517,000
片倉工業 2,900 1,184.00 3,433,600
グンゼ 1,700 4,355.00 7,403,500
ヒューリック 48,900 1,069.00 52,274,100
ラサ商事 1,600 916.00 1,465,600
アルペン 1,800 1,890.00 3,402,000
クオールホールディングス 3,400 2,050.00 6,970,000
アルコニックス 2,500 1,230.00 3,075,000
神戸物産 3,500 3,250.00 11,375,000
ジンズ 1,600 6,850.00 10,960,000
ビックカメラ 12,500 1,491.00 18,637,500
ＤＣＭホールディングス 12,600 1,113.00 14,023,800
ペッパーフードサービス 1,800 3,840.00 6,912,000
ＭｏｎｏｔａＲＯ 14,800 2,608.00 38,598,400
ＤＤホールディングス 600 2,528.00 1,516,800
あい ホールディングス 3,800 2,146.00 8,154,800
ディーブイエックス 1,300 1,192.00 1,549,600
きちり
1,800 833.00 1,499,400
アークランドサービスホールディングス 1,700 2,362.00 4,015,400
Ｊ．フロント リテイリング 29,900 1,607.00 48,049,300
ドトール・日レスホールディングス 4,100 2,144.00 8,790,400
マツモトキヨシホールディングス
9,700 4,105.00 39,818,500
ブロンコビリー 1,200 2,900.00 3,480,000
ＺＯＺＯ 25,300 2,230.00 56,419,000
物語コーポレーション 700 10,570.00 7,399,000
ココカラファイン
2,600 6,170.00 16,042,000
三越伊勢丹ホールディングス 43,700 1,331.00 58,164,700
東洋紡 9,800 1,572.00 15,405,600
ユニチカ 6,800 539.00 3,665,200
富士紡ホールディングス 1,200 3,120.00 3,744,000
日清紡ホールディングス 13,200 1,004.00 13,252,800
倉敷紡績 2,200 2,667.00 5,867,400
ダイワボウホールディングス 2,100 6,660.00 13,986,000
シキボウ 1,300 1,129.00 1,467,700
日東紡績 3,500 2,118.00 7,413,000
トヨタ紡織 8,300 1,823.00 15,130,900
マクニカ・富士エレホールディングス 6,500 1,652.00 10,738,000
Ｈａｍｅｅ 900 1,677.00 1,509,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ラクト・ジャパン 500 6,710.00 3,355,000
ウエルシアホールディングス 6,200 5,780.00 35,836,000
クリエイトＳＤホールディングス 3,400 2,998.00 10,193,200
バイタルケーエスケー・ホールディング
4,400 1,202.00 5,288,800
ス
八洲電機 1,800 804.00 1,447,200
ＵＫＣホールディングス 1,500 2,325.00 3,487,500
ジューテックホールディングス 1,400 1,055.00 1,477,000
大光 2,100 704.00 1,478,400
ＯＣＨＩホールディングス 1,200 1,232.00 1,478,400
ＴＯＫＡＩホールディングス 12,400 940.00 11,656,000
ミサワ 3,200 463.00 1,481,600
ティーライフ 1,500 973.00 1,459,500
Ｃｏｍｉｎｉｘ 1,800 832.00 1,497,600
三洋貿易 1,200 1,997.00 2,396,400
チムニー 700 2,728.00 1,909,600
シュッピン 1,600 1,014.00 1,622,400
ビューティガレージ 900 1,623.00 1,460,700
ウイン・パートナーズ 1,500 1,262.00 1,893,000
ネクステージ 3,600 1,102.00 3,967,200
ジョイフル本田 6,800 1,656.00 11,260,800
鳥貴族 800 2,085.00 1,668,000
キリン堂ホールディングス 1,000 1,562.00 1,562,000
ホットランド 1,200 1,477.00 1,772,400
すかいらーくホールディングス 21,800 1,776.00 38,716,800
綿半ホールディングス 900 2,505.00 2,254,500
日本毛織 7,600 911.00 6,923,600
ユナイテッド・スーパーマーケット・
6,800 1,299.00 8,833,200
ホールディングス
三栄建築設計 900 1,518.00 1,366,200
スター・マイカ 1,100 1,697.00 1,866,700
野村不動産ホールディングス 15,600 2,176.00 33,945,600
三重交通グループホールディングス 4,700 588.00 2,763,600
サムティ 3,200 1,622.00 5,190,400
ディア・ライフ 3,000 512.00 1,536,000
コーセーアールイー 1,700 844.00 1,434,800
日本商業開発 1,500 1,677.00 2,515,500
プレサンスコーポレーション 3,700 1,326.00 4,906,200
ユニゾホールディングス 3,500 2,372.00 8,302,000
ＴＨＥグローバル社 2,300 602.00 1,384,600
日本管理センター 1,500 947.00 1,420,500
サンセイランディック 1,300 995.00 1,293,500
フージャースホールディングス 5,200 651.00 3,385,200
オープンハウス 3,800 3,680.00 13,984,000
東急不動産ホールディングス 63,000 613.00 38,619,000
飯田グループホールディングス 19,500 1,933.00 37,693,500
イーグランド 2,000 716.00 1,432,000
帝国繊維 2,600 2,362.00 6,141,200
日本コークス工業 20,000 103.00 2,060,000
あさひ 1,900 1,418.00 2,694,200
日本調剤 800 3,435.00 2,748,000
コスモス薬品 1,200 21,610.00 25,932,000
シップヘルスケアホールディングス 4,900 4,290.00 21,021,000
ソフトクリエイトホールディングス 1,000 1,689.00 1,689,000
オンリー 900 1,169.00 1,052,100
セブン＆アイ・ホールディングス 98,000 4,973.00 487,354,000
薬王堂 1,000 3,275.00 3,275,000
クリエイト・レストランツ・ホールディ
6,300 1,242.00 7,824,600
ングス
明治電機工業 700 2,207.00 1,544,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ツルハホールディングス 5,100 11,280.00 57,528,000
サンマルクホールディングス 1,800 2,700.00 4,860,000
フェリシモ 1,200 1,232.00 1,478,400
トリドールホールディングス 2,900 1,935.00 5,611,500
帝人 19,000 1,925.00 36,575,000
東レ 180,300 916.40 165,226,920
クラレ 39,200 1,787.00 70,050,400
旭化成 165,400 1,209.00 199,968,600
サカイオーベックス 600 2,416.00 1,449,600
稲葉製作所 1,300 1,374.00 1,786,200
宮地エンジニアリンググループ 700 2,104.00 1,472,800
トーカロ 6,100 929.00 5,666,900
アルファ 1,000 1,393.00 1,393,000
ＳＵＭＣＯ 25,900 1,529.00 39,601,100
川田テクノロジーズ 500 7,500.00 3,750,000
ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ 500 4,565.00 2,282,500
ハウスドゥ 1,300 1,125.00 1,462,500
シーアールイー 1,500 1,023.00 1,534,500
ケイアイスター不動産 800 1,811.00 1,448,800
住江織物 600 2,632.00 1,579,200
日本フエルト 3,100 472.00 1,463,200
イチカワ 900 1,539.00 1,385,100
芦森工業 200 1,631.00 326,200
アツギ 1,900 1,019.00 1,936,100
ジャパンミート 900 2,100.00 1,890,000
コメダホールディングス 5,400 2,297.00 12,403,800
サツドラホールディングス 700 1,961.00 1,372,700
バロックジャパンリミテッド 1,900 1,058.00 2,010,200
クスリのアオキホールディングス 1,900 8,210.00 15,599,000
共和レザー 1,700 856.00 1,455,200
スシローグローバルホールディングス 2,600 6,280.00 16,328,000
ＬＩＸＩＬビバ 2,000 1,771.00 3,542,000
セーレン 5,700 1,787.00 10,185,900
ソトー 1,500 975.00 1,462,500
東海染工 800 1,122.00 897,600
小松マテーレ 3,800 894.00 3,397,200
ワコールホールディングス 6,800 3,025.00 20,570,000
ホギメディカル 2,900 3,280.00 9,512,000
クラウディアホールディングス 3,000 518.00 1,554,000
ＴＳＩホールディングス
8,600 783.00 6,733,800
マツオカコーポレーション 700 3,070.00 2,149,000
ワールド 2,400 2,020.00 4,848,000
ＴＩＳ 7,800 5,050.00 39,390,000
電算システム
900 2,258.00 2,032,200
グリー 12,500 480.00 6,000,000
コーエーテクモホールディングス 4,800 1,683.00 8,078,400
三菱総合研究所 900 3,785.00 3,406,500
ボルテージ
2,300 672.00 1,545,600
電算 700 2,096.00 1,467,200
ＡＧＳ 1,600 760.00 1,216,000
ファインデックス 2,200 662.00 1,456,400
ヒト・コミュニケーションズ 700 1,970.00 1,379,000
ブレインパッド 500 6,950.00 3,475,000
ＫＬａｂ 4,200 986.00 4,141,200
ポールトゥウィン・ピットクルーホール
1,500 2,273.00 3,409,500
ディングス
ネクソン 59,300 1,098.00 65,111,400
アイスタイル 5,900 1,011.00 5,964,900
エムアップ 800 2,695.00 2,156,000
エイチーム 1,500 1,664.00 2,496,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
テクノスジャパン 2,000 1,013.00 2,026,000
コロプラ 6,600 798.00 5,266,800
ブロードリーフ 11,500 602.00 6,923,000
デジタルハーツホールディングス 1,100 1,622.00 1,784,200
メディアドゥホールディングス 700 2,551.00 1,785,700
じげん 2,500 651.00 1,627,500
サイバーリンクス 1,400 1,016.00 1,422,400
フィックスターズ 2,200 1,318.00 2,899,600
ＶＯＹＡＧＥ ＧＲＯＵＰ 1,200 1,242.00 1,490,400
オプティム 500 4,525.00 2,262,500
セレス 800 2,090.00 1,672,000
特種東海製紙 1,500 4,130.00 6,195,000
ティーガイア 2,300 2,307.00 5,306,100
セック 400 4,395.00 1,758,000
豆蔵ホールディングス 1,600 948.00 1,516,800
テクマトリックス 1,600 1,667.00 2,667,200
プロシップ 600 2,507.00 1,504,200
ガンホー・オンライン・エンターテイメ
56,100 238.00 13,351,800
ント
ＧＭＯペイメントゲートウェイ 3,800 5,530.00 21,014,000
ザッパラス 3,900 376.00 1,466,400
インターネットイニシアティブ 3,800 2,388.00 9,074,400
さくらインターネット 2,800 554.00 1,551,200
ＧＭＯクラウド 500 3,560.00 1,780,000
ＳＲＡホールディングス 1,200 2,753.00 3,303,600
ＭＩＮＯＲＩソリューションズ 1,000 1,482.00 1,482,000
朝日ネット 2,900 506.00 1,467,400
アドソル日進 800 1,912.00 1,529,600
フリービット 1,700 856.00 1,455,200
コムチュア 1,300 3,090.00 4,017,000
サイバーコム 900 1,622.00 1,459,800
王子ホールディングス 104,600 666.00 69,663,600
日本製紙 11,100 2,059.00 22,854,900
三菱製紙 3,800 562.00 2,135,600
北越コーポレーション 15,400 553.00 8,516,200
中越パルプ工業 1,000 1,661.00 1,661,000
大王製紙 11,300 1,333.00 15,062,900
阿波製紙 1,900 568.00 1,079,200
メディカル・データ・ビジョン 2,100 1,041.00 2,186,100
ｇｕｍｉ 2,700 612.00 1,652,400
モバイルファクトリー 1,100 1,317.00 1,448,700
デジタル・インフォメーション・テクノ
1,000 1,526.00 1,526,000
ロジー
ＰＣＩホールディングス 600 2,645.00 1,587,000
パイプドＨＤ 1,500 1,000.00 1,500,000
ランドコンピュータ 1,400 1,006.00 1,408,400
オープンドア 1,200 2,888.00 3,465,600
アカツキ 800 5,510.00 4,408,000
ＬＩＮＥ 7,100 3,165.00 22,471,500
レンゴー 24,000 918.00 22,032,000
トーモク 1,400 1,840.00 2,576,000
ザ・パック 1,800 3,205.00 5,769,000
シンクロ・フード 2,600 611.00 1,588,600
オークネット 1,300 1,050.00 1,365,000
ＡＯＩ ＴＹＯ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 2,500 1,047.00 2,617,500
マクロミル 2,900 1,746.00 5,063,400
ビーグリー 1,100 1,021.00 1,123,100
昭和電工 15,400 4,350.00 66,990,000
住友化学 183,000 589.00 107,787,000
住友精化 1,100 4,795.00 5,274,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日産化学 14,300 5,890.00 84,227,000
ラサ工業 900 1,579.00 1,421,100
クレハ 2,100 7,320.00 15,372,000
多木化学 300 7,770.00 2,331,000
テイカ 1,900 1,969.00 3,741,100
石原産業 4,500 1,253.00 5,638,500
片倉コープアグリ 1,300 1,175.00 1,527,500
日東エフシー 1,900 782.00 1,485,800
日本曹達 3,700 2,685.00 9,934,500
東ソー 35,900 1,610.00 57,799,000
トクヤマ 6,700 2,697.00 18,069,900
セントラル硝子 5,100 2,619.00 13,356,900
東亞合成 14,600 1,220.00 17,812,000
大阪ソーダ 2,500 2,674.00 6,685,000
関東電化工業 5,500 938.00 5,159,000
デンカ 9,100 3,415.00 31,076,500
イビデン 14,500 1,661.00 24,084,500
信越化学工業 41,000 9,685.00 397,085,000
日本カーバイド工業 800 1,866.00 1,492,800
堺化学工業 1,500 2,708.00 4,062,000
第一稀元素化学工業 1,900 983.00 1,867,700
エア・ウォーター 19,000 1,808.00 34,352,000
大陽日酸 19,100 1,856.00 35,449,600
日本化学工業 800 2,641.00 2,112,800
日本パーカライジング 12,700 1,466.00 18,618,200
高圧ガス工業 3,700 872.00 3,226,400
四国化成工業 3,900 1,186.00 4,625,400
戸田工業 600 2,411.00 1,446,600
ステラ ケミファ 1,400 3,175.00 4,445,000
保土谷化学工業 800 2,540.00 2,032,000
日本触媒 3,900 6,970.00 27,183,000
大日精化工業 1,900 3,340.00 6,346,000
カネカ 6,200 4,190.00 25,978,000
協和発酵キリン 29,700 2,244.00 66,646,800
三菱瓦斯化学 23,900 1,834.00 43,832,600
三井化学 21,100 2,919.00 61,590,900
ＪＳＲ 23,300 1,723.00 40,145,900
東京応化工業 4,000 3,405.00 13,620,000
大阪有機化学工業 2,100 1,422.00 2,986,200
三菱ケミカルホールディングス
155,400 914.10 142,051,140
ＫＨネオケム 3,500 3,335.00 11,672,500
ダイセル 36,100 1,289.00 46,532,900
住友ベークライト 4,000 3,850.00 15,400,000
積水化学工業
50,800 1,865.00 94,742,000
日本ゼオン 21,000 1,100.00 23,100,000
アイカ工業 7,000 3,460.00 24,220,000
宇部興産 11,700 2,575.00 30,127,500
積水樹脂
3,800 2,066.00 7,850,800
タキロンシーアイ 5,000 578.00 2,890,000
旭有機材 1,600 1,803.00 2,884,800
日立化成 10,700 1,760.00 18,832,000
ニチバン 1,200 2,132.00 2,558,400
リケンテクノス 6,300 504.00 3,175,200
大倉工業 1,200 2,022.00 2,426,400
積水化成品工業 3,500 953.00 3,335,500
群栄化学工業 600 3,165.00 1,899,000
タイガースポリマー 2,200 673.00 1,480,600
ミライアル 1,500 943.00 1,414,500
ダイキョーニシカワ 4,900 989.00 4,846,100
竹本容器 500 2,670.00 1,335,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
森六ホールディングス 1,200 2,906.00 3,487,200
日本化薬 14,800 1,439.00 21,297,200
カーリットホールディングス 2,500 872.00 2,180,000
ＥＰＳホールディングス 3,400 1,999.00 6,796,600
プレステージ・インターナショナル 4,200 1,250.00 5,250,000
アミューズ 1,400 2,692.00 3,768,800
野村総合研究所 14,800 4,905.00 72,594,000
ドリームインキュベータ 800 1,806.00 1,444,800
サイバネットシステム 2,200 657.00 1,445,400
クイック 1,400 1,450.00 2,030,000
ＴＡＣ 5,900 249.00 1,469,100
ＣＥホールディングス 2,000 723.00 1,446,000
ケネディクス 21,200 525.00 11,130,000
日本システム技術 700 1,964.00 1,374,800
電通 27,600 5,010.00 138,276,000
インテージホールディングス 3,000 985.00 2,955,000
テイクアンドギヴ・ニーズ 900 1,909.00 1,718,100
東邦システムサイエンス 1,600 893.00 1,428,800
ぴあ 600 5,130.00 3,078,000
イオンファンタジー 700 3,050.00 2,135,000
ソースネクスト 4,500 1,224.00 5,508,000
シーティーエス 2,600 684.00 1,778,400
ネクシィーズグループ 800 1,591.00 1,272,800
メディカルシステムネットワーク 3,200 440.00 1,408,000
日本精化 1,900 1,049.00 1,993,100
扶桑化学工業 2,400 2,280.00 5,472,000
トリケミカル研究所 500 4,335.00 2,167,500
ＦＩＧ 3,300 381.00 1,257,300
ＡＤＥＫＡ 11,500 1,695.00 19,492,500
日油 9,000 3,750.00 33,750,000
ミヨシ油脂 1,200 1,234.00 1,480,800
新日本理化 7,700 181.00 1,393,700
ハリマ化成グループ 1,900 1,024.00 1,945,600
花王 57,600 7,988.00 460,108,800
第一工業製薬 900 2,542.00 2,287,800
ニイタカ 800 1,786.00 1,428,800
三洋化成工業 1,600 5,510.00 8,816,000
武田薬品工業 93,700 4,476.00 419,401,200
アステラス製薬 218,800 1,661.00 363,426,800
大日本住友製薬
17,600 2,882.00 50,723,200
塩野義製薬 31,100 7,582.00 235,800,200
田辺三菱製薬 24,800 1,665.00 41,292,000
わかもと製薬 5,000 294.00 1,470,000
あすか製薬
2,900 1,205.00 3,494,500
日本新薬 6,200 7,390.00 45,818,000
中外製薬 24,700 7,130.00 176,111,000
科研製薬 4,300 5,490.00 23,607,000
エーザイ
28,400 9,846.00 279,626,400
理研ビタミン 1,100 3,550.00 3,905,000
ロート製薬 12,200 3,440.00 41,968,000
小野薬品工業 56,100 2,654.00 148,889,400
久光製薬 7,000 7,030.00 49,210,000
有機合成薬品工業 5,800 248.00 1,438,400
持田製薬 1,800 9,750.00 17,550,000
参天製薬 45,000 1,802.00 81,090,000
扶桑薬品工業 800 2,887.00 2,309,600
日本ケミファ 400 4,085.00 1,634,000
ツムラ 7,400 3,495.00 25,863,000
日医工 5,800 1,720.00 9,976,000
テルモ 33,600 6,254.00 210,134,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
みらかホールディングス 6,300 2,675.00 16,852,500
キッセイ薬品工業 4,200 3,295.00 13,839,000
生化学工業 4,600 1,572.00 7,231,200
栄研化学 4,200 2,458.00 10,323,600
日水製薬 1,200 1,200.00 1,440,000
鳥居薬品 1,300 2,332.00 3,031,600
ＪＣＲファーマ 1,700 5,300.00 9,010,000
東和薬品 1,100 8,400.00 9,240,000
富士製薬工業 1,600 1,842.00 2,947,200
沢井製薬 4,900 5,670.00 27,783,000
ゼリア新薬工業 4,700 2,102.00 9,879,400
第一三共 67,900 4,043.00 274,519,700
キョーリン製薬ホールディングス 6,100 2,666.00 16,262,600
大幸薬品 1,100 2,012.00 2,213,200
ダイト 1,400 3,465.00 4,851,000
大塚ホールディングス 45,200 5,064.00 228,892,800
大正製薬ホールディングス 5,300 12,150.00 64,395,000
ペプチドリーム 10,900 4,415.00 48,123,500
大日本塗料 2,600 1,111.00 2,888,600
日本ペイントホールディングス 19,200 3,670.00 70,464,000
関西ペイント 26,100 1,871.00 48,833,100
中国塗料 7,600 957.00 7,273,200
日本特殊塗料 1,700 1,729.00 2,939,300
藤倉化成 3,100 632.00 1,959,200
太陽ホールディングス 1,900 3,705.00 7,039,500
ＤＩＣ 10,500 3,520.00 36,960,000
サカタインクス 5,100 1,254.00 6,395,400
東洋インキＳＣホールディングス 4,900 2,628.00 12,877,200
Ｔ＆Ｋ ＴＯＫＡ 1,800 1,116.00 2,008,800
アルプス技研 2,000 2,004.00 4,008,000
日本空調サービス 2,600 775.00 2,015,000
オリエンタルランド 26,800 10,960.00 293,728,000
フォーカスシステムズ 1,600 1,110.00 1,776,000
ダスキン 6,100 2,510.00 15,311,000
パーク２４ 13,700 2,960.00 40,552,000
明光ネットワークジャパン 2,900 1,023.00 2,966,700
ファルコホールディングス 1,200 1,636.00 1,963,200
クレスコ 700 3,445.00 2,411,500
フジ・メディア・ホールディングス 24,200 1,703.00 41,212,600
秀英予備校
3,000 484.00 1,452,000
ラウンドワン 7,000 1,210.00 8,470,000
リゾートトラスト 9,600 1,801.00 17,289,600
オービック 8,100 9,430.00 76,383,000
ジャストシステム
3,300 2,241.00 7,395,300
ＴＤＣソフト 2,000 966.00 1,932,000
ヤフー 151,800 306.00 46,450,800
ビー・エム・エル 2,900 2,693.00 7,809,700
トレンドマイクロ
12,400 6,180.00 76,632,000
りらいあコミュニケーションズ 4,100 1,024.00 4,198,400
インフォメーション・ディベロプメント 1,000 1,485.00 1,485,000
リソー教育 3,800 1,166.00 4,430,800
日本オラクル 3,800 7,180.00 27,284,000
アルファシステムズ 800 2,610.00 2,088,000
フューチャー 3,200 1,584.00 5,068,800
ＣＡＣ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ 1,700 1,034.00 1,757,800
ソフトバンク・テクノロジー 1,000 1,966.00 1,966,000
トーセ 1,600 913.00 1,460,800
ユー・エス・エス 27,700 1,836.00 50,857,200
オービックビジネスコンサルタント 1,200 9,250.00 11,100,000
伊藤忠テクノソリューションズ 10,600 2,007.00 21,274,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アイティフォー 2,800 770.00 2,156,000
東計電算 400 3,370.00 1,348,000
サイバーエージェント 14,000 4,690.00 65,660,000
楽天 105,700 916.00 96,821,200
エックスネット 1,600 906.00 1,449,600
クリーク・アンド・リバー社 1,400 1,060.00 1,484,000
テー・オー・ダブリュー 2,200 882.00 1,940,400
大塚商会 12,600 3,740.00 47,124,000
サイボウズ 2,700 639.00 1,725,300
セントラルスポーツ 800 3,610.00 2,888,000
パラカ 800 1,881.00 1,504,800
電通国際情報サービス 1,400 3,795.00 5,313,000
デジタルガレージ 4,500 2,926.00 13,167,000
イーエムシステムズ 1,900 1,095.00 2,080,500
ウェザーニューズ 800 3,370.00 2,696,000
ＣＩＪ 2,000 741.00 1,482,000
東洋ビジネスエンジニアリング 700 2,160.00 1,512,000
日本エンタープライズ 6,500 228.00 1,482,000
ＷＯＷＯＷ 1,100 3,175.00 3,492,500
スカラ 1,900 794.00 1,508,600
フルキャストホールディングス 2,300 2,116.00 4,866,800
エン・ジャパン 2,500 4,015.00 10,037,500
富士フイルムホールディングス 49,300 4,453.00 219,532,900
コニカミノルタ 51,900 1,038.00 53,872,200
資生堂 47,200 7,269.00 343,096,800
ライオン 33,100 2,045.00 67,689,500
高砂香料工業 1,600 3,690.00 5,904,000
マンダム 5,300 3,170.00 16,801,000
ミルボン 2,900 4,280.00 12,412,000
ファンケル 5,300 5,640.00 29,892,000
コーセー 4,000 18,200.00 72,800,000
コタ 1,100 1,514.00 1,665,400
シーズ・ホールディングス 2,900 5,860.00 16,994,000
シーボン 500 2,645.00 1,322,500
ポーラ・オルビスホールディングス 10,100 3,165.00 31,966,500
ノエビアホールディングス 1,600 5,320.00 8,512,000
アジュバンコスメジャパン 1,500 1,017.00 1,525,500
エステー 1,700 2,115.00 3,595,500
アグロ カネショウ 1,000 2,356.00 2,356,000
コニシ
4,200 1,717.00 7,211,400
長谷川香料 2,800 1,565.00 4,382,000
星光ＰＭＣ 1,600 893.00 1,428,800
小林製薬 6,700 7,330.00 49,111,000
荒川化学工業
2,100 1,511.00 3,173,100
メック 1,600 1,249.00 1,998,400
日本高純度化学 700 2,344.00 1,640,800
タカラバイオ 6,200 2,494.00 15,462,800
ＪＣＵ 3,100 1,881.00 5,831,100
新田ゼラチン 2,000 741.00 1,482,000
デクセリアルズ 6,100 983.00 5,996,300
アース製薬 1,800 5,440.00 9,792,000
北興化学工業 2,500 570.00 1,425,000
大成ラミック 800 3,045.00 2,436,000
クミアイ化学工業 9,800 694.00 6,801,200
日本農薬 5,700 567.00 3,231,900
昭和シェル石油 22,200 1,752.00 38,894,400
富士興産 2,400 615.00 1,476,000
ニチレキ 3,000 1,064.00 3,192,000
ユシロ化学工業 1,200 1,359.00 1,630,800
ビーピー・カストロール 800 1,453.00 1,162,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
富士石油 5,800 340.00 1,972,000
ＭＯＲＥＳＣＯ 900 1,659.00 1,493,100
出光興産 18,400 4,070.00 74,888,000
ＪＸＴＧホールディングス 404,000 670.80 271,003,200
コスモエネルギーホールディングス 6,900 2,801.00 19,326,900
横浜ゴム 13,700 2,358.00 32,304,600
東洋ゴム工業 12,200 1,740.00 21,228,000
ブリヂストン 73,000 4,361.00 318,353,000
住友ゴム工業 21,300 1,552.00 33,057,600
藤倉ゴム工業 2,800 507.00 1,419,600
オカモト 1,700 5,760.00 9,792,000
アキレス 1,700 2,237.00 3,802,900
フコク 200 905.00 181,000
ニッタ 2,700 3,875.00 10,462,500
クリエートメディック 1,300 1,095.00 1,423,500
住友理工 4,600 1,064.00 4,894,400
三ツ星ベルト 3,100 2,400.00 7,440,000
バンドー化学 4,500 1,192.00 5,364,000
ＡＧＣ 23,900 3,835.00 91,656,500
日本板硝子 11,300 948.00 10,712,400
石塚硝子 700 2,132.00 1,492,400
有沢製作所 3,700 800.00 2,960,000
日本山村硝子 1,000 1,708.00 1,708,000
日本電気硝子 10,300 2,925.00 30,127,500
オハラ 900 2,284.00 2,055,600
住友大阪セメント 4,800 4,865.00 23,352,000
太平洋セメント 15,000 3,820.00 57,300,000
リソルホールディングス 400 4,025.00 1,610,000
日本ヒューム 2,400 904.00 2,169,600
日本コンクリート工業 5,100 305.00 1,555,500
三谷セキサン 1,100 2,800.00 3,080,000
アジアパイルホールディングス 3,400 653.00 2,220,200
東海カーボン 21,500 1,579.00 33,948,500
日本カーボン 1,100 5,490.00 6,039,000
東洋炭素 1,400 2,721.00 3,809,400
ノリタケカンパニーリミテド 1,400 5,580.00 7,812,000
ＴＯＴＯ 18,300 4,355.00 79,696,500
日本碍子 29,000 1,657.00 48,053,000
日本特殊陶業 20,000 2,400.00 48,000,000
ＭＡＲＵＷＡ 800 5,740.00 4,592,000
品川リフラクトリーズ 600 4,190.00 2,514,000
黒崎播磨 500 6,530.00 3,265,000
ヨータイ 2,100 673.00 1,413,300
東京窯業
3,500 439.00 1,536,500
ニッカトー 1,500 961.00 1,441,500
フジミインコーポレーテッド 2,100 2,393.00 5,025,300
エーアンドエーマテリアル 900 1,104.00 993,600
ニチアス
6,500 2,228.00 14,482,000
新日鐵住金 105,000 2,132.50 223,912,500
神戸製鋼所 43,000 940.00 40,420,000
中山製鋼所 3,300 576.00 1,900,800
合同製鐵 1,100 1,941.00 2,135,100
ジェイ エフ イー ホールディングス 63,400 2,082.00 131,998,800
日新製鋼 5,700 1,511.00 8,612,700
東京製鐵 12,600 992.00 12,499,200
共英製鋼 2,600 2,401.00 6,242,600
大和工業 5,000 2,890.00 14,450,000
東京鐵鋼 1,000 1,328.00 1,328,000
大阪製鐵 1,600 2,056.00 3,289,600
淀川製鋼所 3,200 2,376.00 7,603,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
丸一鋼管 8,300 3,295.00 27,348,500
モリ工業 700 2,640.00 1,848,000
大同特殊鋼 3,800 4,510.00 17,138,000
日本高周波鋼業 2,100 697.00 1,463,700
日本冶金工業 19,400 282.00 5,470,800
山陽特殊製鋼 3,000 2,618.00 7,854,000
愛知製鋼 1,300 3,920.00 5,096,000
日立金属 25,300 1,297.00 32,814,100
日本金属 900 1,369.00 1,232,100
大平洋金属 1,600 3,215.00 5,144,000
新日本電工 14,100 258.00 3,637,800
栗本鐵工所 1,200 1,625.00 1,950,000
日本製鋼所 7,100 2,095.00 14,874,500
三菱製鋼 1,700 1,911.00 3,248,700
日亜鋼業 4,600 330.00 1,518,000
日本精線 400 3,285.00 1,314,000
大紀アルミニウム工業所 3,900 670.00 2,613,000
日本軽金属ホールディングス 64,000 242.00 15,488,000
三井金属鉱業 6,300 2,401.00 15,126,300
東邦亜鉛 1,300 3,885.00 5,050,500
三菱マテリアル 15,500 3,055.00 47,352,500
住友金属鉱山 32,100 3,172.00 101,821,200
ＤＯＷＡホールディングス 5,500 3,600.00 19,800,000
古河機械金属 3,900 1,413.00 5,510,700
大阪チタニウムテクノロジーズ 2,700 1,881.00 5,078,700
東邦チタニウム 4,200 1,303.00 5,472,600
ＵＡＣＪ 3,600 2,256.00 8,121,600
ＣＫサンエツ 100 2,871.00 287,100
古河電気工業 6,800 3,205.00 21,794,000
住友電気工業 87,800 1,573.00 138,109,400
フジクラ 28,300 465.00 13,159,500
昭和電線ホールディングス 2,700 656.00 1,771,200
東京特殊電線 700 1,972.00 1,380,400
タツタ電線 4,700 517.00 2,429,900
カナレ電気 700 2,018.00 1,412,600
平河ヒューテック 1,100 1,240.00 1,364,000
リョービ 2,900 3,035.00 8,801,500
アーレスティ 2,900 681.00 1,974,900
アサヒホールディングス 4,400 2,329.00 10,247,600
東洋製罐グループホールディングス
14,900 2,475.00 36,877,500
ホッカンホールディングス 1,200 1,613.00 1,935,600
コロナ 1,300 1,120.00 1,456,000
横河ブリッジホールディングス 4,400 1,760.00 7,744,000
ＯＳＪＢホールディングス
11,700 301.00 3,521,700
三和ホールディングス 24,200 1,340.00 32,428,000
文化シヤッター 6,900 753.00 5,195,700
三協立山 3,300 1,286.00 4,243,800
アルインコ
1,900 1,050.00 1,995,000
ＬＩＸＩＬグループ 34,600 1,448.00 50,100,800
日本フイルコン 2,400 602.00 1,444,800
ノーリツ 5,200 1,710.00 8,892,000
長府製作所 2,400 2,354.00 5,649,600
リンナイ 4,200 8,440.00 35,448,000
ユニプレス 4,600 2,023.00 9,305,800
ダイニチ工業 2,000 735.00 1,470,000
日東精工 3,200 628.00 2,009,600
岡部 4,800 964.00 4,627,200
ジーテクト 2,600 1,598.00 4,154,800
東プレ 4,400 2,277.00 10,018,800
高周波熱錬 4,500 955.00 4,297,500
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東京製綱 1,400 1,083.00 1,516,200
サンコール 2,000 775.00 1,550,000
モリテックスチール 3,200 453.00 1,449,600
パイオラックス 3,800 2,615.00 9,937,000
エイチワン 2,300 1,047.00 2,408,100
日本発条 23,400 987.00 23,095,800
アドバネクス 900 1,546.00 1,391,400
三浦工業 10,200 2,768.00 28,233,600
タクマ 8,600 1,516.00 13,037,600
テクノプロ・ホールディングス 4,300 5,160.00 22,188,000
インターワークス 1,900 740.00 1,406,000
ＫｅｅＰｅｒ技研 1,300 1,111.00 1,444,300
Ｇｕｎｏｓｙ 1,400 2,860.00 4,004,000
イー・ガーディアン 1,100 2,479.00 2,726,900
リブセンス 4,200 324.00 1,360,800
ジャパンマテリアル 6,200 1,091.00 6,764,200
ベクトル 2,800 1,766.00 4,944,800
ウチヤマホールディングス 3,000 480.00 1,440,000
キャリアリンク 3,500 415.00 1,452,500
ＩＢＪ 2,300 738.00 1,697,400
アサンテ 900 2,185.00 1,966,500
Ｎ・フィールド 1,500 1,230.00 1,845,000
Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ 600 4,255.00 2,553,000
ライドオンエクスプレスホールディング
1,100 1,650.00 1,815,000
ス
ＥＲＩホールディングス 1,600 909.00 1,454,400
アビスト 400 3,575.00 1,430,000
シグマクシス 1,400 1,049.00 1,468,600
ウィルグループ 1,500 1,095.00 1,642,500
エスクロー・エージェント・ジャパン 3,100 441.00 1,367,100
日本ビューホテル 1,200 1,186.00 1,423,200
リクルートホールディングス 162,500 2,884.00 468,650,000
エラン 800 3,335.00 2,668,000
ツガミ 5,300 818.00 4,335,400
オークマ 3,000 5,350.00 16,050,000
東芝機械 2,700 1,912.00 5,162,400
アマダホールディングス 36,200 1,130.00 40,906,000
アイダエンジニアリング 6,500 897.00 5,830,500
滝澤鉄工所 900 1,565.00 1,408,500
ＦＵＪＩ 7,000 1,441.00 10,087,000
牧野フライス製作所 2,800 4,390.00 12,292,000
オーエスジー 11,600 2,148.00 24,916,800
旭ダイヤモンド工業 6,200 718.00 4,451,600
ＤＭＧ森精機 14,800 1,435.00 21,238,000
ソディック 5,100 807.00 4,115,700
ディスコ 3,200 16,320.00 52,224,000
日東工器 1,300 2,541.00 3,303,300
日進工具 700 2,422.00 1,695,400
パンチ工業 2,400 565.00 1,356,000
日本郵政 185,900 1,391.00 258,586,900
ベルシステム２４ホールディングス 3,800 1,470.00 5,586,000
鎌倉新書 1,600 996.00 1,593,600
一蔵 2,000 709.00 1,418,000
エボラブルアジア 700 2,094.00 1,465,800
ストライク 600 2,782.00 1,669,200
ソラスト 5,500 1,303.00 7,166,500
セラク 2,000 715.00 1,430,000
インソース 700 2,505.00 1,753,500
豊田自動織機 19,200 5,730.00 110,016,000
豊和工業 1,700 826.00 1,404,200
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＯＫＫ 1,400 928.00 1,299,200
石川製作所 1,000 1,404.00 1,404,000
東洋機械金属 2,400 585.00 1,404,000
島精機製作所 3,200 3,270.00 10,464,000
オプトラン 2,300 2,196.00 5,050,800
ＮＣホールディングス 2,500 564.00 1,410,000
フリュー 1,900 973.00 1,848,700
ヤマシンフィルタ 4,100 887.00 3,636,700
日阪製作所 2,900 950.00 2,755,000
やまびこ 4,600 1,190.00 5,474,000
平田機工 1,100 5,690.00 6,259,000
ペガサスミシン製造 2,200 825.00 1,815,000
ナブテスコ 12,900 2,812.00 36,274,800
三井海洋開発 2,500 2,799.00 6,997,500
レオン自動機 2,300 1,705.00 3,921,500
ＳＭＣ 7,000 37,550.00 262,850,000
新川 3,000 481.00 1,443,000
ホソカワミクロン 800 4,955.00 3,964,000
ユニオンツール 1,000 3,550.00 3,550,000
オイレス工業 3,300 1,949.00 6,431,700
日精エー・エス・ビー機械 700 3,675.00 2,572,500
サトーホールディングス 2,800 2,957.00 8,279,600
技研製作所 1,600 3,840.00 6,144,000
日本エアーテック 2,000 708.00 1,416,000
カワタ 900 1,703.00 1,532,700
日精樹脂工業 2,000 1,022.00 2,044,000
小松製作所 107,500 2,894.50 311,158,750
住友重機械工業 13,600 3,610.00 49,096,000
日立建機 9,500 3,015.00 28,642,500
日工 600 2,452.00 1,471,200
巴工業 1,000 2,370.00 2,370,000
井関農機 2,400 1,699.00 4,077,600
ＴＯＷＡ 2,000 727.00 1,454,000
丸山製作所 900 1,595.00 1,435,500
北川鉄工所 1,100 2,535.00 2,788,500
シンニッタン 4,000 444.00 1,776,000
ローツェ 1,000 1,701.00 1,701,000
タカキタ 2,200 644.00 1,416,800
クボタ 127,300 1,889.50 240,533,350
荏原実業
800 1,872.00 1,497,600
東洋エンジニアリング 3,100 785.00 2,433,500
三菱化工機 900 1,715.00 1,543,500
月島機械 4,700 1,268.00 5,959,600
帝国電機製作所
1,700 1,671.00 2,840,700
新東工業 5,600 899.00 5,034,400
澁谷工業 2,100 3,985.00 8,368,500
アイチコーポレーション 4,100 649.00 2,660,900
小森コーポレーション
6,400 1,197.00 7,660,800
鶴見製作所 1,800 1,961.00 3,529,800
荏原製作所 10,500 2,861.00 30,040,500
石井鐵工所 800 1,884.00 1,507,200
酉島製作所 2,400 997.00 2,392,800
北越工業 2,400 1,203.00 2,887,200
千代田化工建設 19,200 319.00 6,124,800
ダイキン工業 32,400 11,510.00 372,924,000
オルガノ 900 3,005.00 2,704,500
トーヨーカネツ 900 2,376.00 2,138,400
栗田工業 12,800 2,906.00 37,196,800
椿本チエイン 3,100 4,170.00 12,927,000
日機装 7,100 1,095.00 7,774,500
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木村化工機 1,100 449.00 493,900
新興プランテック 4,800 1,050.00 5,040,000
アネスト岩田 3,700 1,177.00 4,354,900
ダイフク 13,100 5,450.00 71,395,000
サムコ 1,300 1,152.00 1,497,600
加藤製作所 1,200 2,782.00 3,338,400
油研工業 700 2,048.00 1,433,600
タダノ 11,500 1,312.00 15,088,000
フジテック 8,600 1,369.00 11,773,400
ＣＫＤ 6,600 1,004.00 6,626,400
キトー 1,800 1,910.00 3,438,000
平和 6,600 2,395.00 15,807,000
理想科学工業 2,100 1,912.00 4,015,200
ＳＡＮＫＹＯ 5,900 4,450.00 26,255,000
日本金銭機械 2,600 1,060.00 2,756,000
マースグループホールディングス 1,500 2,324.00 3,486,000
福島工業 1,500 4,445.00 6,667,500
ダイコク電機 1,100 1,518.00 1,669,800
竹内製作所 4,000 2,161.00 8,644,000
アマノ 6,800 2,464.00 16,755,200
ＪＵＫＩ 3,300 1,506.00 4,969,800
サンデンホールディングス 2,900 867.00 2,514,300
蛇の目ミシン工業 2,600 542.00 1,409,200
ブラザー工業 30,900 1,883.00 58,184,700
マックス 3,600 1,440.00 5,184,000
モリタホールディングス 4,100 2,122.00 8,700,200
グローリー 6,600 2,925.00 19,305,000
新晃工業 2,200 1,571.00 3,456,200
大和冷機工業 3,400 1,324.00 4,501,600
セガサミーホールディングス 23,500 1,637.00 38,469,500
日本ピストンリング 900 2,074.00 1,866,600
リケン 1,100 5,170.00 5,687,000
ＴＰＲ 3,200 2,703.00 8,649,600
ツバキ・ナカシマ 3,600 1,824.00 6,566,400
ホシザキ 6,900 8,200.00 56,580,000
大豊工業 1,900 1,053.00 2,000,700
日本精工 48,700 1,051.00 51,183,700
ＮＴＮ 51,000 380.00 19,380,000
ジェイテクト 22,800 1,371.00 31,258,800
不二越
2,200 4,635.00 10,197,000
ミネベアミツミ 44,100 1,633.00 72,015,300
日本トムソン 7,000 612.00 4,284,000
ＴＨＫ 14,800 2,455.00 36,334,000
ユーシン精機
1,800 1,182.00 2,127,600
前澤給装工業 900 1,858.00 1,672,200
イーグル工業 2,900 1,459.00 4,231,100
日本ピラー工業 2,400 1,499.00 3,597,600
キッツ
9,600 947.00 9,091,200
日立製作所 106,900 3,220.00 344,218,000
三菱電機 237,300 1,458.50 346,102,050
富士電機 15,400 3,300.00 50,820,000
東洋電機製造 1,000 1,512.00 1,512,000
安川電機 27,500 3,230.00 88,825,000
シンフォニア テクノロジー 3,300 1,556.00 5,134,800
明電舎 4,700 1,520.00 7,144,000
山洋電気 1,100 4,085.00 4,493,500
デンヨー 2,200 1,563.00 3,438,600
ＭＳ－Ｊａｐａｎ 1,000 1,308.00 1,308,000
グレイステクノロジー 700 2,374.00 1,661,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ジャパンエレベーターサービスホール
1,300 2,044.00 2,657,200
ディングス
フルテック 1,300 1,103.00 1,433,900
日総工産 700 1,701.00 1,190,700
キュービーネットホールディングス 1,200 2,267.00 2,720,400
三櫻工業 3,000 625.00 1,875,000
マキタ 28,900 4,380.00 126,582,000
東芝テック 3,000 3,090.00 9,270,000
芝浦メカトロニクス 400 3,965.00 1,586,000
マブチモーター 6,600 3,815.00 25,179,000
日本電産 28,600 13,855.00 396,253,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 1,300 2,382.00 3,096,600
トレックス・セミコンダクター 1,000 1,417.00 1,417,000
東光高岳 1,200 1,591.00 1,909,200
ダブル・スコープ 3,500 1,206.00 4,221,000
ダイヘン 2,600 2,558.00 6,650,800
ヤーマン 3,400 1,919.00 6,524,600
ＪＶＣケンウッド 17,400 284.00 4,941,600
ミマキエンジニアリング 2,100 835.00 1,753,500
第一精工 1,100 1,256.00 1,381,600
日新電機 5,600 932.00 5,219,200
大崎電気工業 4,700 757.00 3,557,900
オムロン 25,200 4,630.00 116,676,000
日東工業 3,800 1,845.00 7,011,000
ＩＤＥＣ 3,200 2,310.00 7,392,000
ジーエス・ユアサ コーポレーション 8,500 2,501.00 21,258,500
メルコホールディングス 1,000 3,810.00 3,810,000
日本電気 30,700 3,365.00 103,305,500
富士通 22,900 6,910.00 158,239,000
沖電気工業 10,300 1,544.00 15,903,200
電気興業 1,200 2,759.00 3,310,800
サンケン電気 2,800 2,437.00 6,823,600
アイホン 1,300 1,633.00 2,122,900
ルネサスエレクトロニクス 24,600 545.00 13,407,000
セイコーエプソン 29,400 1,852.00 54,448,800
ワコム 17,200 551.00 9,477,200
アルバック 5,500 4,025.00 22,137,500
アクセル 2,500 576.00 1,440,000
ＥＩＺＯ 2,200 4,485.00 9,867,000
ジャパンディスプレイ 56,100 70.00 3,927,000
日本信号 6,000 970.00 5,820,000
京三製作所 5,100 471.00 2,402,100
能美防災 3,100 2,250.00 6,975,000
ホーチキ 1,500 1,182.00 1,773,000
星和電機 2,900 460.00 1,334,000
エレコム 2,100 2,865.00 6,016,500
パナソニック 271,100 1,109.00 300,649,900
シャープ 23,500 1,722.00 40,467,000
アンリツ 15,300 1,693.00 25,902,900
富士通ゼネラル 7,200 1,556.00 11,203,200
ソニー 159,100 5,709.00 908,301,900
ＴＤＫ 12,400 8,680.00 107,632,000
帝国通信工業 1,200 1,218.00 1,461,600
タムラ製作所 9,100 580.00 5,278,000
アルプス電気 21,900 2,473.00 54,158,700
池上通信機 1,100 1,343.00 1,477,300
パイオニア 39,500 93.00 3,673,500
日本電波工業 2,800 515.00 1,442,000
鈴木 2,100 680.00 1,428,000
日本トリム 400 5,970.00 2,388,000
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ローランド ディー．ジー． 1,200 2,405.00 2,886,000
フォスター電機 2,800 1,516.00 4,244,800
クラリオン 2,100 2,471.00 5,189,100
ＳＭＫ 700 2,368.00 1,657,600
ヨコオ 1,700 1,535.00 2,609,500
ホシデン 7,000 821.00 5,747,000
ヒロセ電機 3,400 11,680.00 39,712,000
日本航空電子工業 5,400 1,391.00 7,511,400
ＴＯＡ 2,500 1,110.00 2,775,000
マクセルホールディングス 5,100 1,562.00 7,966,200
古野電気 3,100 1,190.00 3,689,000
ユニデンホールディングス 700 2,507.00 1,754,900
アルパイン 4,100 1,781.00 7,302,100
スミダコーポレーション 2,000 1,441.00 2,882,000
アイコム 1,300 2,354.00 3,060,200
リオン 1,100 1,972.00 2,169,200
船井電機 2,400 725.00 1,740,000
横河電機 23,800 2,088.00 49,694,400
新電元工業 900 4,310.00 3,879,000
アズビル 15,300 2,238.00 34,241,400
東亜ディーケーケー 1,400 963.00 1,348,200
日本光電工業 10,500 3,255.00 34,177,500
チノー 1,100 1,415.00 1,556,500
共和電業 3,500 415.00 1,452,500
日本電子材料 1,900 690.00 1,311,000
堀場製作所 4,700 4,925.00 23,147,500
アドバンテスト 16,200 2,152.00 34,862,400
小野測器 2,000 709.00 1,418,000
エスペック 2,100 1,919.00 4,029,900
キーエンス 11,600 61,000.00 707,600,000
日置電機 1,200 4,010.00 4,812,000
シスメックス 18,500 6,209.00 114,866,500
日本マイクロニクス 3,800 824.00 3,131,200
メガチップス 1,900 2,199.00 4,178,100
ＯＢＡＲＡ ＧＲＯＵＰ 1,400 4,485.00 6,279,000
ＩＭＡＧＩＣＡ ＧＲＯＵＰ 2,400 580.00 1,392,000
澤藤電機 700 1,912.00 1,338,400
デンソー 52,700 5,134.00 270,561,800
コーセル 3,300 1,104.00 3,643,200
イリソ電子工業
2,200 4,695.00 10,329,000
オプテックスグループ 4,200 2,111.00 8,866,200
千代田インテグレ 1,000 2,367.00 2,367,000
アイ・オー・データ機器 1,200 1,200.00 1,440,000
レーザーテック
4,900 3,250.00 15,925,000
スタンレー電気 16,800 3,270.00 54,936,000
岩崎電気 1,000 1,525.00 1,525,000
ウシオ電機 14,400 1,282.00 18,460,800
岡谷電機産業
3,400 431.00 1,465,400
ヘリオス テクノ ホールディング 2,200 745.00 1,639,000
日本セラミック 2,400 2,716.00 6,518,400
遠藤照明 1,800 782.00 1,407,600
古河電池 1,800 820.00 1,476,000
双信電機 3,500 414.00 1,449,000
山一電機 1,700 1,291.00 2,194,700
図研 1,500 1,826.00 2,739,000
日本電子 4,700 1,878.00 8,826,600
カシオ計算機 21,000 1,574.00 33,054,000
ファナック 22,600 18,595.00 420,247,000
日本シイエムケイ 6,000 873.00 5,238,000
エンプラス 1,100 3,065.00 3,371,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ローム 11,500 7,730.00 88,895,000
浜松ホトニクス 17,000 3,650.00 62,050,000
三井ハイテック 2,600 1,193.00 3,101,800
新光電気工業 8,000 762.00 6,096,000
京セラ 36,200 5,780.00 209,236,000
協栄産業 900 1,708.00 1,537,200
太陽誘電 10,600 2,015.00 21,359,000
村田製作所 24,900 15,705.00 391,054,500
ユーシン 3,700 985.00 3,644,500
双葉電子工業 3,900 1,724.00 6,723,600
日東電工 17,900 5,893.00 105,484,700
北陸電気工業 1,400 1,068.00 1,495,200
東海理化電機製作所 6,200 2,069.00 12,827,800
ニチコン 7,500 849.00 6,367,500
日本ケミコン 1,700 2,222.00 3,777,400
ＫＯＡ 3,600 1,469.00 5,288,400
三井Ｅ＆Ｓホールディングス 8,600 1,133.00 9,743,800
日立造船 18,800 380.00 7,144,000
三菱重工業 39,800 4,320.00 171,936,000
川崎重工業 18,500 2,622.00 48,507,000
ＩＨＩ 18,200 3,740.00 68,068,000
名村造船所 7,100 535.00 3,798,500
スプリックス 700 2,241.00 1,568,700
日本車輌製造 900 2,634.00 2,370,600
三菱ロジスネクスト 2,800 1,224.00 3,427,200
近畿車輌 600 2,436.00 1,461,600
ＦＰＧ 7,500 1,250.00 9,375,000
島根銀行 1,500 924.00 1,386,000
じもとホールディングス 15,800 153.00 2,417,400
全国保証 6,600 3,815.00 25,179,000
めぶきフィナンシャルグループ 121,600 341.00 41,465,600
東京きらぼしフィナンシャルグループ 3,200 1,936.00 6,195,200
九州フィナンシャルグループ 38,400 507.00 19,468,800
かんぽ生命保険 8,800 2,875.00 25,300,000
ゆうちょ銀行 66,300 1,324.00 87,781,200
富山第一銀行 5,600 441.00 2,469,600
コンコルディア・フィナンシャルグルー
149,100 509.00 75,891,900
プ
西日本フィナンシャルホールディングス 15,000 1,117.00 16,755,000
日本モーゲージサービス 1,200 1,070.00 1,284,000
アルヒ 2,100 1,831.00 3,845,100
日産自動車 279,900 950.70 266,100,930
いすゞ自動車 75,000 1,597.50 119,812,500
トヨタ自動車 264,500 6,717.00 1,776,646,500
日野自動車 29,600 1,067.00 31,583,200
三菱自動車工業 87,900 680.00 59,772,000
エフテック 1,700 1,053.00 1,790,100
レシップホールディングス 2,000 713.00 1,426,000
武蔵精密工業 5,600 1,719.00 9,626,400
日産車体 4,600 905.00 4,163,000
新明和工業 11,100 1,452.00 16,117,200
極東開発工業 4,700 1,590.00 7,473,000
日信工業 4,300 1,517.00 6,523,100
トピー工業 2,000 2,641.00 5,282,000
ティラド 900 2,552.00 2,296,800
曙ブレーキ工業 13,000 209.00 2,717,000
タチエス 4,000 1,512.00 6,048,000
ＮＯＫ 12,800 1,636.00 20,940,800
フタバ産業 6,600 606.00 3,999,600
ＫＹＢ 2,500 2,692.00 6,730,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
市光工業 3,500 702.00 2,457,000
大同メタル工業 3,900 903.00 3,521,700
プレス工業 11,800 581.00 6,855,800
ミクニ 3,000 585.00 1,755,000
太平洋工業 5,000 1,605.00 8,025,000
ケーヒン 5,500 1,936.00 10,648,000
河西工業 2,900 942.00 2,731,800
アイシン精機 19,500 4,455.00 86,872,500
マツダ 74,500 1,178.50 87,798,250
今仙電機製作所 2,200 1,047.00 2,303,400
本田技研工業 200,200 3,166.00 633,833,200
スズキ 43,400 5,330.00 231,322,000
ＳＵＢＡＲＵ 73,700 2,551.00 188,008,700
安永 1,100 1,710.00 1,881,000
ヤマハ発動機 33,500 2,242.00 75,107,000
ショーワ 5,600 1,500.00 8,400,000
小糸製作所 14,200 6,000.00 85,200,000
ＴＢＫ 100 442.00 44,200
エクセディ 3,200 2,807.00 8,982,400
ミツバ 4,400 716.00 3,150,400
豊田合成 7,700 2,169.00 16,701,300
愛三工業 3,700 803.00 2,971,100
盟和産業 1,300 1,076.00 1,398,800
日本プラスト 1,900 903.00 1,715,700
ヨロズ 2,200 1,438.00 3,163,600
エフ・シー・シー 4,300 2,787.00 11,984,100
シマノ 9,600 15,720.00 150,912,000
テイ・エス テック 5,500 3,285.00 18,067,500
関西みらいフィナンシャルグループ 11,000 868.00 9,548,000
三十三フィナンシャルグループ 2,000 1,918.00 3,836,000
第四北越フィナンシャルグループ 4,100 3,720.00 15,252,000
ジャムコ 1,200 3,045.00 3,654,000
小野建 2,100 1,647.00 3,458,700
ノジマ 4,200 2,608.00 10,953,600
佐鳥電機 1,700 1,060.00 1,802,000
カッパ・クリエイト 3,300 1,477.00 4,874,100
エコートレーディング 2,300 648.00 1,490,400
伯東 1,600 1,294.00 2,070,400
コンドーテック 1,800 1,015.00 1,827,000
ライトオン
2,000 930.00 1,860,000
ナガイレーベン 3,400 2,677.00 9,101,800
三菱食品 2,600 3,010.00 7,826,000
良品計画 3,300 28,930.00 95,469,000
三城ホールディングス
3,000 481.00 1,443,000
松田産業 1,700 1,511.00 2,568,700
第一興商 3,500 5,200.00 18,200,000
メディパルホールディングス 25,200 2,561.00 64,537,200
アドヴァン
3,600 1,056.00 3,801,600
ＳＰＫ 600 2,375.00 1,425,000
萩原電気ホールディングス 900 3,015.00 2,713,500
アルビス 900 2,892.00 2,602,800
アズワン 1,700 7,940.00 13,498,000
シモジマ 1,400 1,090.00 1,526,000
ドウシシャ 2,200 2,002.00 4,404,400
小津産業 700 1,945.00 1,361,500
コナカ 3,000 489.00 1,467,000
高速 1,400 1,206.00 1,688,400
Ｇ－７ホールディングス 700 2,559.00 1,791,300
イオン北海道 2,300 812.00 1,867,600
コジマ 3,400 502.00 1,706,800
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ヒマラヤ 1,500 993.00 1,489,500
コーナン商事 3,100 2,699.00 8,366,900
ネットワンシステムズ 8,200 2,116.00 17,351,200
エコス 900 2,186.00 1,967,400
ワタミ 3,100 1,332.00 4,129,200
マルシェ 1,800 800.00 1,440,000
システムソフト 12,900 109.00 1,406,100
ドンキホーテホールディングス 15,200 7,000.00 106,400,000
丸文 2,100 738.00 1,549,800
西松屋チェーン 5,100 1,014.00 5,171,400
ゼンショーホールディングス 11,000 2,749.00 30,239,000
ハピネット 1,900 1,547.00 2,939,300
幸楽苑ホールディングス 1,500 1,957.00 2,935,500
日本ライフライン 7,300 1,681.00 12,271,300
サイゼリヤ 3,900 2,121.00 8,271,900
エクセル 900 1,889.00 1,700,100
ＶＴホールディングス 7,900 479.00 3,784,100
マルカキカイ 800 2,309.00 1,847,200
アルゴグラフィックス 1,000 4,340.00 4,340,000
魚力 1,000 1,418.00 1,418,000
ＩＤＯＭ 7,900 499.00 3,942,100
日本エム・ディ・エム 1,400 1,373.00 1,922,200
ユナイテッドアローズ 2,700 3,915.00 10,570,500
進和 1,400 2,371.00 3,319,400
ダイトロン 1,100 1,558.00 1,713,800
ハイデイ日高 3,100 2,253.00 6,984,300
シークス 3,000 1,689.00 5,067,000
京都きもの友禅 3,200 451.00 1,443,200
コロワイド 7,800 2,511.00 19,585,800
ピーシーデポコーポレーション 3,100 515.00 1,596,500
田中商事 2,300 625.00 1,437,500
オーハシテクニカ 1,300 1,397.00 1,816,100
壱番屋 1,600 4,490.00 7,184,000
白銅 800 1,688.00 1,350,400
トップカルチャー 3,900 382.00 1,489,800
ＰＬＡＮＴ 1,300 1,077.00 1,400,100
スギホールディングス 5,100 5,240.00 26,724,000
島津製作所 30,500 2,485.00 75,792,500
長野計器 1,900 948.00 1,801,200
ブイ・テクノロジー
600 16,110.00 9,666,000
スター精密 4,100 1,534.00 6,289,400
東京計器 1,500 1,066.00 1,599,000
インターアクション 1,300 2,368.00 3,078,400
オーバル
1,600 282.00 451,200
東京精密 4,300 3,220.00 13,846,000
マニー 2,900 4,970.00 14,413,000
ニコン 41,400 1,814.00 75,099,600
トプコン
12,700 1,557.00 19,773,900
オリンパス 35,400 3,625.00 128,325,000
理研計器 2,100 2,321.00 4,874,100
ＳＣＲＥＥＮホールディングス 4,100 5,290.00 21,689,000
キヤノン電子 2,200 2,005.00 4,411,000
タムロン 2,100 1,813.00 3,807,300
ＨＯＹＡ 47,800 6,747.00 322,506,600
シード 1,000 1,690.00 1,690,000
ノーリツ鋼機 1,900 1,845.00 3,505,500
エー・アンド・デイ 2,200 812.00 1,786,400
朝日インテック 8,600 5,160.00 44,376,000
キヤノン 127,800 3,203.00 409,343,400
リコー 71,400 1,110.00 79,254,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
シチズン時計 26,000 602.00 15,652,000
リズム時計工業 800 1,981.00 1,584,800
大研医器 1,900 766.00 1,455,400
メニコン 3,300 2,803.00 9,249,900
シンシア 2,800 619.00 1,733,200
スノーピーク 1,000 1,392.00 1,392,000
パラマウントベッドホールディングス 2,700 4,490.00 12,123,000
トランザクション 1,700 824.00 1,400,800
ＳＨＯ‐ＢＩ 3,800 396.00 1,504,800
ニホンフラッシュ 1,000 1,838.00 1,838,000
前田工繊 2,600 2,530.00 6,578,000
永大産業 3,400 428.00 1,455,200
アートネイチャー 2,500 669.00 1,672,500
バンダイナムコホールディングス 24,500 4,900.00 120,050,000
共立印刷 5,600 256.00 1,433,600
ＳＨＯＥＩ 1,100 4,435.00 4,878,500
フランスベッドホールディングス 3,400 952.00 3,236,800
マーベラス 3,600 886.00 3,189,600
パイロットコーポレーション 4,100 5,720.00 23,452,000
萩原工業 1,300 1,654.00 2,150,200
エイベックス 4,000 1,511.00 6,044,000
トッパン・フォームズ 5,100 996.00 5,079,600
フジシールインターナショナル 5,400 3,635.00 19,629,000
タカラトミー 9,900 1,317.00 13,038,300
廣済堂 3,400 430.00 1,462,000
エステールホールディングス 2,200 675.00 1,485,000
アーク 15,600 93.00 1,450,800
レック 2,500 2,139.00 5,347,500
プロネクサス 2,000 1,052.00 2,104,000
ホクシン 9,200 157.00 1,444,400
大建工業 1,800 2,103.00 3,785,400
凸版印刷 33,500 1,783.00 59,730,500
大日本印刷 33,400 2,596.00 86,706,400
図書印刷 2,200 808.00 1,777,600
共同印刷 700 2,591.00 1,813,700
ＮＩＳＳＨＡ 4,900 1,899.00 9,305,100
藤森工業 2,100 3,020.00 6,342,000
ヴィア・ホールディングス 2,900 703.00 2,038,700
宝印刷 1,200 1,798.00 2,157,600
前澤化成工業
1,600 1,099.00 1,758,400
アシックス 23,600 1,520.00 35,872,000
ツツミ 700 2,194.00 1,535,800
ＪＳＰ 1,400 2,387.00 3,341,800
ニチハ
3,300 2,953.00 9,744,900
エフピコ 2,000 6,720.00 13,440,000
小松ウオール工業 700 2,006.00 1,404,200
ヤマハ 14,100 4,755.00 67,045,500
河合楽器製作所
700 3,335.00 2,334,500
クリナップ 2,300 689.00 1,584,700
ピジョン 14,300 4,865.00 69,569,500
天馬 1,600 2,048.00 3,276,800
キングジム 2,000 904.00 1,808,000
象印マホービン 4,400 1,163.00 5,117,200
リンテック 5,600 2,560.00 14,336,000
信越ポリマー 4,300 849.00 3,650,700
東リ 5,900 305.00 1,799,500
イトーキ 4,400 601.00 2,644,400
任天堂 14,600 31,220.00 455,812,000
三菱鉛筆 3,900 2,120.00 8,268,000
松風 1,200 1,235.00 1,482,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
タカラスタンダード 4,900 1,750.00 8,575,000
コクヨ 11,400 1,679.00 19,140,600
ナカバヤシ 2,500 587.00 1,467,500
ニフコ 9,500 2,868.00 27,246,000
立川ブラインド工業 1,300 1,136.00 1,476,800
グローブライド 1,100 2,851.00 3,136,100
オカムラ 8,300 1,573.00 13,055,900
バルカー 1,900 2,663.00 5,059,700
ＭＵＴＯＨホールディングス 600 2,300.00 1,380,000
伊藤忠商事 171,500 2,054.00 352,261,000
丸紅 230,500 869.20 200,350,600
スクロール 3,600 441.00 1,587,600
ヨンドシーホールディングス 2,600 2,434.00 6,328,400
三陽商会 1,400 1,916.00 2,682,400
長瀬産業 13,100 1,618.00 21,195,800
蝶理 1,500 1,903.00 2,854,500
豊田通商 26,100 4,010.00 104,661,000
オンワードホールディングス 14,400 691.00 9,950,400
三共生興 4,000 449.00 1,796,000
兼松 9,300 1,475.00 13,717,500
美津濃 2,400 2,532.00 6,076,800
ユニー・ファミリーマートホールディン
6,500 15,580.00 101,270,000
グス
三井物産 192,600 1,789.00 344,561,400
日本紙パルプ商事 1,300 4,305.00 5,596,500
東京エレクトロン 15,800 14,645.00 231,391,000
日立ハイテクノロジーズ 7,100 3,975.00 28,222,500
カメイ 3,000 1,289.00 3,867,000
ＯＵＧホールディングス 600 2,620.00 1,572,000
スターゼン 900 4,510.00 4,059,000
セイコーホールディングス 3,700 2,440.00 9,028,000
山善 9,100 1,134.00 10,319,400
椿本興業 500 3,430.00 1,715,000
住友商事 138,300 1,750.00 242,025,000
日本ユニシス 7,300 2,718.00 19,841,400
内田洋行 1,100 2,667.00 2,933,700
三菱商事 164,000 3,057.00 501,348,000
第一実業 1,100 3,890.00 4,279,000
キヤノンマーケティングジャパン 6,700 2,105.00 14,103,500
西華産業 1,300 1,622.00 2,108,600
佐藤商事 2,100 975.00 2,047,500
菱洋エレクトロ 2,400 1,655.00 3,972,000
東京産業 2,400 587.00 1,408,800
ユアサ商事 2,400 3,545.00 8,508,000
神鋼商事 500 2,759.00 1,379,500
小林産業 4,800 304.00 1,459,200
阪和興業 4,100 3,115.00 12,771,500
正栄食品工業 1,200 4,575.00 5,490,000
カナデン 2,200 1,287.00 2,831,400
菱電商事 1,900 1,565.00 2,973,500
ニプロ 16,400 1,540.00 25,256,000
フルサト工業 1,300 1,900.00 2,470,000
岩谷産業 5,200 3,905.00 20,306,000
すてきナイスグループ 1,300 1,112.00 1,445,600
昭光通商 1,900 782.00 1,485,800
イワキ 2,900 520.00 1,508,000
兼松エレクトロニクス 1,300 3,530.00 4,589,000
三愛石油 6,300 1,133.00 7,137,900
稲畑産業 5,600 1,540.00 8,624,000
ゴールドウイン 2,100 11,440.00 24,024,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ユニ・チャーム 50,300 3,323.00 167,146,900
デサント 5,700 2,363.00 13,469,100
キング 3,000 496.00 1,488,000
ワキタ 5,000 1,262.00 6,310,000
ヤマトインターナショナル 3,200 455.00 1,456,000
東邦ホールディングス 6,900 3,120.00 21,528,000
サンゲツ 7,100 2,173.00 15,428,300
ミツウロコグループホールディングス 3,400 674.00 2,291,600
シナネンホールディングス 1,000 2,585.00 2,585,000
伊藤忠エネクス 5,200 1,036.00 5,387,200
サンリオ 7,200 2,188.00 15,753,600
サンワ テクノス 1,400 1,210.00 1,694,000
リョーサン 2,600 3,205.00 8,333,000
新光商事 2,200 1,686.00 3,709,200
トーホー 1,100 2,413.00 2,654,300
三信電気 1,900 1,922.00 3,651,800
東陽テクニカ 2,600 885.00 2,301,000
モスフードサービス 3,100 3,015.00 9,346,500
加賀電子 2,300 2,221.00 5,108,300
三益半導体工業 1,800 1,497.00 2,694,600
ソーダニッカ 2,400 657.00 1,576,800
立花エレテック 1,700 1,708.00 2,903,600
木曽路 2,900 2,584.00 7,493,600
ＳＲＳホールディングス 2,800 1,017.00 2,847,600
タカキュー 7,600 194.00 1,474,400
ケーヨー 4,300 583.00 2,506,900
上新電機 2,800 2,601.00 7,282,800
日本瓦斯 4,300 3,795.00 16,318,500
ロイヤルホールディングス 4,100 2,671.00 10,951,100
東天紅 1,000 1,486.00 1,486,000
いなげや 2,600 1,534.00 3,988,400
島忠 5,300 2,950.00 15,635,000
チヨダ 2,500 2,008.00 5,020,000
ライフコーポレーション 1,800 2,760.00 4,968,000
リンガーハット 2,900 2,393.00 6,939,700
ＭｒＭａｘＨＤ 3,200 514.00 1,644,800
テンアライド 3,500 414.00 1,449,000
ＡＯＫＩホールディングス 4,700 1,420.00 6,674,000
オークワ 3,300 1,198.00 3,953,400
コメリ
3,600 2,795.00 10,062,000
青山商事 4,500 2,818.00 12,681,000
しまむら 2,700 9,330.00 25,191,000
はせがわ 3,200 468.00 1,497,600
高島屋
18,300 1,895.00 34,678,500
松屋 4,700 1,157.00 5,437,900
エイチ・ツー・オー リテイリング 12,000 1,965.00 23,580,000
近鉄百貨店 900 3,620.00 3,258,000
パルコ
2,200 1,266.00 2,785,200
丸井グループ 19,800 2,434.00 48,193,200
クレディセゾン 16,400 1,489.00 24,419,600
アクシアル リテイリング 1,900 3,995.00 7,590,500
イオン 90,000 2,709.00 243,810,000
イズミ 4,800 6,580.00 31,584,000
平和堂 4,700 3,100.00 14,570,000
フジ 2,800 2,148.00 6,014,400
ヤオコー 2,700 6,330.00 17,091,000
ゼビオホールディングス 2,800 1,499.00 4,197,200
ケーズホールディングス 24,300 1,211.00 29,427,300
ＰＡＬＴＡＣ 4,200 5,930.00 24,906,000
三谷産業 4,600 311.00 1,430,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ｏｌｙｍｐｉｃグループ 1,900 771.00 1,464,900
新生銀行 17,200 1,595.00 27,434,000
あおぞら銀行 13,100 3,760.00 49,256,000
三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ 1,630,300 638.70 1,041,272,610
りそなホールディングス 256,900 578.00 148,488,200
三井住友トラスト・ホールディングス 46,100 4,524.00 208,556,400
三井住友フィナンシャルグループ 165,000 4,193.00 691,845,000
千葉銀行 82,900 718.00 59,522,200
群馬銀行 46,800 528.00 24,710,400
武蔵野銀行 3,500 3,010.00 10,535,000
千葉興業銀行 6,400 423.00 2,707,200
筑波銀行 9,700 244.00 2,366,800
七十七銀行 7,300 2,255.00 16,461,500
青森銀行 1,900 3,005.00 5,709,500
秋田銀行 1,500 2,389.00 3,583,500
山形銀行 2,600 2,356.00 6,125,600
岩手銀行 1,700 4,185.00 7,114,500
東邦銀行 20,900 380.00 7,942,000
東北銀行 1,200 1,323.00 1,587,600
みちのく銀行 1,500 1,798.00 2,697,000
ふくおかフィナンシャルグループ 19,100 2,556.00 48,819,600
静岡銀行 58,900 1,001.00 58,958,900
十六銀行 3,100 2,586.00 8,016,600
スルガ銀行 23,900 546.00 13,049,400
八十二銀行 42,400 507.00 21,496,800
山梨中央銀行 2,900 1,590.00 4,611,000
大垣共立銀行 3,700 2,469.00 9,135,300
福井銀行 2,000 1,894.00 3,788,000
北國銀行 2,500 4,075.00 10,187,500
清水銀行 1,000 1,858.00 1,858,000
富山銀行 500 3,910.00 1,955,000
滋賀銀行 4,700 2,754.00 12,943,800
南都銀行 2,700 2,535.00 6,844,500
百五銀行 21,100 433.00 9,136,300
京都銀行 8,400 5,250.00 44,100,000
紀陽銀行 8,300 1,766.00 14,657,800
ほくほくフィナンシャルグループ 15,600 1,459.00 22,760,400
広島銀行 34,600 697.00 24,116,200
山陰合同銀行 13,900 909.00 12,635,100
中国銀行
15,100 1,021.00 15,417,100
鳥取銀行 900 1,590.00 1,431,000
伊予銀行 31,000 659.00 20,429,000
百十四銀行 2,500 2,944.00 7,360,000
四国銀行
3,400 1,371.00 4,661,400
阿波銀行 3,800 3,120.00 11,856,000
大分銀行 1,500 3,695.00 5,542,500
宮崎銀行 1,600 3,170.00 5,072,000
佐賀銀行
1,400 2,120.00 2,968,000
十八銀行 1,500 2,820.00 4,230,000
沖縄銀行 2,200 3,770.00 8,294,000
琉球銀行 5,400 1,301.00 7,025,400
セブン銀行 79,100 370.00 29,267,000
みずほフィナンシャルグループ 3,180,900 189.90 604,052,910
山口フィナンシャルグループ 29,200 1,185.00 34,602,000
芙蓉総合リース 2,700 6,160.00 16,632,000
興銀リース 4,400 2,746.00 12,082,400
東京センチュリー 4,700 5,300.00 24,910,000
ＳＢＩホールディングス 27,900 2,633.00 73,460,700
日本証券金融 10,300 642.00 6,612,600
アイフル 35,700 302.00 10,781,400
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
長野銀行 900 1,668.00 1,501,200
名古屋銀行 1,900 3,655.00 6,944,500
北洋銀行 35,300 320.00 11,296,000
愛知銀行 900 4,290.00 3,861,000
中京銀行 1,000 2,303.00 2,303,000
大光銀行 800 2,134.00 1,707,200
愛媛銀行 3,300 1,166.00 3,847,800
京葉銀行 10,300 786.00 8,095,800
栃木銀行 12,100 289.00 3,496,900
北日本銀行 700 2,541.00 1,778,700
東和銀行 4,100 896.00 3,673,600
リコーリース 1,800 3,605.00 6,489,000
イオンフィナンシャルサービス 15,000 2,240.00 33,600,000
アコム 47,100 412.00 19,405,200
ジャックス 2,600 2,031.00 5,280,600
オリエントコーポレーション 63,300 178.00 11,267,400
日立キャピタル 5,500 2,778.00 15,279,000
アプラスフィナンシャル 15,000 99.00 1,485,000
オリックス 156,200 1,792.00 279,910,400
三菱ＵＦＪリース 52,800 597.00 31,521,600
ジャフコ 3,800 4,225.00 16,055,000
トモニホールディングス 18,100 462.00 8,362,200
大和証券グループ本社 187,800 627.30 117,806,940
野村ホールディングス 429,600 512.70 220,255,920
岡三証券グループ 19,900 550.00 10,945,000
丸三証券 7,000 887.00 6,209,000
東洋証券 8,400 203.00 1,705,200
東海東京フィナンシャル・ホールディン
27,900 557.00 15,540,300
グス
光世証券 1,400 980.00 1,372,000
水戸証券 6,800 313.00 2,128,400
いちよし証券 4,900 927.00 4,542,300
松井証券 11,500 1,215.00 13,972,500
ＳＯＭＰＯホールディングス 45,900 4,407.00 202,281,300
だいこう証券ビジネス 1,500 497.00 745,500
日本取引所グループ 63,200 2,042.00 129,054,400
マネックスグループ 21,900 415.00 9,088,500
カブドットコム証券 17,500 423.00 7,402,500
極東証券 3,100 1,310.00 4,061,000
岩井コスモホールディングス 2,400 1,403.00 3,367,200
藍澤證券 4,400 759.00 3,339,600
フィデアホールディングス 22,700 154.00 3,495,800
池田泉州ホールディングス 24,800 339.00 8,407,200
アニコム ホールディングス 1,800 3,790.00 6,822,000
ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループ
61,200 3,458.00 211,629,600
ホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディングス 19,200 2,416.00 46,387,200
マネーパートナーズグループ 4,000 344.00 1,376,000
第一生命ホールディングス 132,400 2,013.00 266,521,200
東京海上ホールディングス 84,900 5,534.00 469,836,600
イー・ギャランティ 2,200 1,065.00 2,343,000
アサックス 1,600 587.00 939,200
ＮＥＣキャピタルソリューション 1,000 1,699.00 1,699,000
Ｔ＆Ｄホールディングス 72,400 1,671.00 120,980,400
アドバンスクリエイト 600 2,057.00 1,234,200
三井不動産 124,200 2,749.50 341,487,900
三菱地所 164,000 1,751.50 287,246,000
平和不動産 4,400 1,881.00 8,276,400
東京建物 25,600 1,182.00 30,259,200
ダイビル 6,900 1,176.00 8,114,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
京阪神ビルディング 4,200 882.00 3,704,400
住友不動産 52,600 4,148.00 218,184,800
大京 3,700 2,963.00 10,963,100
テーオーシー 5,400 852.00 4,600,800
東京楽天地 300 4,870.00 1,461,000
レオパレス２１ 29,800 438.00 13,052,400
スターツコーポレーション 3,200 2,659.00 8,508,800
フジ住宅 3,000 861.00 2,583,000
空港施設 2,700 590.00 1,593,000
明和地所 2,300 618.00 1,421,400
ゴールドクレスト 1,800 1,690.00 3,042,000
リログループ 12,400 2,771.00 34,360,400
日本エスリード 800 1,550.00 1,240,000
日神不動産 3,500 495.00 1,732,500
日本エスコン 4,200 684.00 2,872,800
タカラレーベン 11,000 322.00 3,542,000
サンヨーハウジング名古屋 1,400 1,026.00 1,436,400
イオンモール 11,700 2,105.00 24,628,500
ファースト住建 1,200 1,178.00 1,413,600
カチタス 2,600 2,973.00 7,729,800
東祥 1,400 3,920.00 5,488,000
トーセイ 3,200 1,017.00 3,254,400
エヌ・ティ・ティ都市開発 14,600 1,679.00 24,513,400
サンフロンティア不動産 3,200 1,172.00 3,750,400
エフ・ジェー・ネクスト 2,000 925.00 1,850,000
ランドビジネス 2,700 586.00 1,582,200
グランディハウス 3,400 426.00 1,448,400
東武鉄道 25,000 3,220.00 80,500,000
相鉄ホールディングス 8,100 3,410.00 27,621,000
東京急行電鉄 64,500 1,899.00 122,485,500
京浜急行電鉄 32,500 1,773.00 57,622,500
小田急電鉄 38,000 2,453.00 93,214,000
京王電鉄 13,300 6,270.00 83,391,000
京成電鉄 17,800 3,600.00 64,080,000
富士急行 3,200 3,080.00 9,856,000
新京成電鉄 700 2,153.00 1,507,100
東日本旅客鉄道 42,200 10,340.00 436,348,000
西日本旅客鉄道 21,300 8,056.00 171,592,800
東海旅客鉄道 21,300 22,565.00 480,634,500
西武ホールディングス
30,300 2,160.00 65,448,000
鴻池運輸 3,800 1,718.00 6,528,400
西日本鉄道 6,600 2,940.00 19,404,000
ハマキョウレックス 1,800 3,930.00 7,074,000
サカイ引越センター
1,200 6,020.00 7,224,000
近鉄グループホールディングス 22,500 4,610.00 103,725,000
阪急阪神ホールディングス 30,000 3,815.00 114,450,000
南海電気鉄道 10,000 2,744.00 27,440,000
京阪ホールディングス
10,000 4,685.00 46,850,000
神戸電鉄 600 3,975.00 2,385,000
名古屋鉄道 18,000 2,825.00 50,850,000
山陽電気鉄道 1,700 2,282.00 3,879,400
トランコム 600 6,640.00 3,984,000
日本通運 8,800 7,250.00 63,800,000
ヤマトホールディングス 39,400 2,887.50 113,767,500
山九 6,200 5,510.00 34,162,000
日新 1,900 1,874.00 3,560,600
丸全昭和運輸 1,800 3,015.00 5,427,000
センコーグループホールディングス 12,400 857.00 10,626,800
トナミホールディングス 500 6,020.00 3,010,000
ニッコンホールディングス 8,500 2,934.00 24,939,000
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
日本石油輸送 500 2,858.00 1,429,000
福山通運 2,900 4,785.00 13,876,500
セイノーホールディングス 16,800 1,656.00 27,820,800
神奈川中央交通 600 3,785.00 2,271,000
日立物流 4,900 3,130.00 15,337,000
丸和運輸機関 1,200 3,425.00 4,110,000
Ｃ＆Ｆロジホールディングス 2,300 1,312.00 3,017,600
日本郵船 18,800 1,874.00 35,231,200
商船三井 13,400 2,629.00 35,228,600
川崎汽船 7,000 1,599.00 11,193,000
ＮＳユナイテッド海運 1,300 2,983.00 3,877,900
飯野海運 10,700 462.00 4,943,400
九州旅客鉄道 18,900 3,580.00 67,662,000
ＳＧホールディングス 21,200 2,907.00 61,628,400
日本航空 41,200 4,212.00 173,534,400
ＡＮＡホールディングス 41,100 4,039.00 166,002,900
パスコ 200 1,135.00 227,000
西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディング
500 5,140.00 2,570,000
ス
Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ 900 3,480.00 3,132,000
国際紙パルプ商事 4,400 312.00 1,372,800
総合メディカルホールディングス 2,000 2,570.00 5,140,000
三菱倉庫 7,800 2,771.00 21,613,800
三井倉庫ホールディングス 2,800 1,977.00 5,535,600
住友倉庫 8,400 1,414.00 11,877,600
澁澤倉庫 1,200 1,592.00 1,910,400
ヤマタネ 1,200 1,901.00 2,281,200
東陽倉庫 4,800 304.00 1,459,200
乾汽船 2,100 967.00 2,030,700
日本トランスシティ 4,900 471.00 2,307,900
ケイヒン 1,000 1,396.00 1,396,000
中央倉庫 1,400 1,070.00 1,498,000
安田倉庫 1,800 844.00 1,519,200
東洋埠頭 1,000 1,501.00 1,501,000
宇徳 2,800 517.00 1,447,600
上組 13,900 2,431.00 33,790,900
キムラユニティー 1,300 1,104.00 1,435,200
キユーソー流通システム 300 2,521.00 756,300
近鉄エクスプレス 4,200 1,834.00 7,702,800
エーアイテイー 1,500 1,010.00 1,515,000
日本コンセプト 1,300 1,128.00 1,466,400
東京放送ホールディングス 15,400 2,022.00 31,138,800
日本テレビホールディングス 21,400 1,784.00 38,177,600
朝日放送グループホールディングス 2,300 776.00 1,784,800
テレビ朝日ホールディングス 6,400 2,199.00 14,073,600
スカパーＪＳＡＴホールディングス 17,800 528.00 9,398,400
テレビ東京ホールディングス 1,900 2,564.00 4,871,600
日本ＢＳ放送 1,200 1,231.00 1,477,200
ビジョン 700 4,365.00 3,055,500
ＵＳＥＮ－ＮＥＸＴ ＨＯＬＤＩＮＧＳ 1,300 1,150.00 1,495,000
ワイヤレスゲート 2,700 523.00 1,412,100
コネクシオ 1,600 1,455.00 2,328,000
日本通信 19,800 131.00 2,593,800
日本電信電話 159,300 4,655.00 741,541,500
ＫＤＤＩ 205,200 2,560.00 525,312,000
光通信 2,700 17,860.00 48,222,000
ＮＴＴドコモ 167,200 2,586.50 432,462,800
エムティーアイ 2,700 598.00 1,614,600
ＧＭＯインターネット 8,500 1,405.00 11,942,500
カドカワ 6,800 1,396.00 9,492,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
学研ホールディングス 800 4,520.00 3,616,000
ゼンリン 4,600 2,567.00 11,808,200
昭文社 2,500 544.00 1,360,000
インプレスホールディングス 9,100 157.00 1,428,700
東京電力ホールディングス 189,500 662.00 125,449,000
中部電力 72,600 1,727.50 125,416,500
関西電力 96,800 1,813.50 175,546,800
中国電力 32,800 1,448.00 47,494,400
北陸電力 23,200 1,036.00 24,035,200
東北電力 55,600 1,518.00 84,400,800
四国電力 21,400 1,376.00 29,446,400
九州電力 48,900 1,369.00 66,944,100
北海道電力 22,200 746.00 16,561,200
沖縄電力 4,400 2,187.00 9,622,800
電源開発 18,900 2,952.00 55,792,800
エフオン 1,100 1,000.00 1,100,000
イーレックス 4,100 678.00 2,779,800
レノバ 2,500 1,112.00 2,780,000
東京瓦斯 46,600 2,874.50 133,951,700
大阪瓦斯 46,100 2,117.00 97,593,700
東邦瓦斯 11,800 4,505.00 53,159,000
北海道瓦斯 1,300 1,468.00 1,908,400
広島ガス 4,900 352.00 1,724,800
西部瓦斯 2,700 2,403.00 6,488,100
静岡ガス 7,300 960.00 7,008,000
メタウォーター 1,100 3,110.00 3,421,000
アイネット 1,300 1,494.00 1,942,200
松竹 1,500 11,170.00 16,755,000
東宝 15,300 3,690.00 56,457,000
エイチ・アイ・エス 4,000 3,725.00 14,900,000
東映 1,000 13,420.00 13,420,000
ラックランド 500 2,908.00 1,454,000
エヌ・ティ・ティ・データ 62,000 1,298.00 80,476,000
共立メンテナンス 3,500 5,520.00 19,320,000
イチネンホールディングス 2,400 1,447.00 3,472,800
建設技術研究所 1,600 1,474.00 2,358,400
スペース 1,500 1,218.00 1,827,000
アインホールディングス 3,100 8,710.00 27,001,000
燦ホールディングス 500 2,747.00 1,373,500
東京テアトル
1,100 1,336.00 1,469,600
ビジネスブレイン太田昭和 700 2,025.00 1,417,500
ナガワ 600 5,530.00 3,318,000
よみうりランド 500 4,060.00 2,030,000
東京都競馬
1,500 3,270.00 4,905,000
常磐興産 900 1,702.00 1,531,800
カナモト 3,200 3,390.00 10,848,000
東京ドーム 8,500 1,004.00 8,534,000
ＤＴＳ 2,600 4,105.00 10,673,000
スクウェア・エニックス・ホールディン
10,800 3,395.00 36,666,000
グス
シーイーシー 2,500 2,319.00 5,797,500
カプコン 10,000 2,160.00 21,600,000
西尾レントオール 2,300 3,960.00 9,108,000
アイ・エス・ビー 600 2,308.00 1,384,800
日本空港ビルデング 7,500 4,240.00 31,800,000
トランス・コスモス 2,500 2,618.00 6,545,000
乃村工藝社 5,300 2,633.00 13,954,900
ジャステック 1,400 1,073.00 1,502,200
ＳＣＳＫ 6,100 4,285.00 26,138,500
藤田観光 900 3,065.00 2,758,500
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ＫＮＴ－ＣＴホールディングス 1,200 1,199.00 1,438,800
日本管財 2,400 2,059.00 4,941,600
トーカイ 2,200 2,713.00 5,968,600
白洋舎 500 3,005.00 1,502,500
セコム 24,100 8,976.00 216,321,600
日本システムウエア 800 2,219.00 1,775,200
セントラル警備保障 1,100 5,570.00 6,127,000
アイネス 3,000 1,220.00 3,660,000
丹青社 4,300 1,102.00 4,738,600
メイテック 2,900 4,770.00 13,833,000
ＴＫＣ 2,000 3,960.00 7,920,000
富士ソフト 3,500 4,965.00 17,377,500
応用地質 2,400 1,279.00 3,069,600
船井総研ホールディングス 4,700 2,153.00 10,119,100
ＮＳＤ 3,800 2,346.00 8,914,800
進学会ホールディングス 2,400 606.00 1,454,400
丸紅建材リース 700 2,103.00 1,472,100
コナミホールディングス 9,500 4,830.00 45,885,000
いであ 1,400 1,061.00 1,485,400
学究社 900 1,631.00 1,467,900
ベネッセホールディングス 8,300 3,245.00 26,933,500
イオンディライト 2,800 3,945.00 11,046,000
ナック 1,400 1,070.00 1,498,000
福井コンピュータホールディングス 800 1,701.00 1,360,800
ニチイ学館 3,200 1,136.00 3,635,200
ダイセキ 3,800 2,645.00 10,051,000
ステップ 900 1,559.00 1,403,100
日鉄住金物産 1,700 5,120.00 8,704,000
泉州電業 800 2,532.00 2,025,600
元気寿司 700 5,480.00 3,836,000
トラスコ中山 4,900 3,090.00 15,141,000
ヤマダ電機 71,200 528.00 37,593,600
オートバックスセブン 9,300 1,717.00 15,968,100
モリト 1,700 838.00 1,424,600
アークランドサカモト 4,000 1,484.00 5,936,000
ニトリホールディングス 10,100 14,285.00 144,278,500
グルメ杵屋 1,700 1,191.00 2,024,700
愛眼 4,500 321.00 1,444,500
吉野家ホールディングス 8,200 1,904.00 15,612,800
加藤産業
3,700 3,455.00 12,783,500
イノテック 1,600 1,069.00 1,710,400
イエローハット 2,200 2,869.00 6,311,800
松屋フーズホールディングス 1,100 3,735.00 4,108,500
ＪＢＣＣホールディングス
1,800 1,699.00 3,058,200
ＪＫホールディングス 2,200 635.00 1,397,000
サガミホールディングス 3,100 1,368.00 4,240,800
日伝 1,900 1,765.00 3,353,500
関西スーパーマーケット
1,800 1,053.00 1,895,400
ミロク情報サービス 2,300 2,650.00 6,095,000
北沢産業 6,400 229.00 1,465,600
杉本商事 1,300 1,790.00 2,327,000
因幡電機産業 3,300 4,620.00 15,246,000
王将フードサービス 1,700 7,250.00 12,325,000
プレナス 2,600 1,932.00 5,023,200
ミニストップ 1,700 2,058.00 3,498,600
アークス 4,400 2,765.00 12,166,000
バローホールディングス 5,000 2,988.00 14,940,000
バイテックホールディングス 1,100 2,303.00 2,533,300
東テク 800 2,676.00 2,140,800
ミスミグループ本社 29,200 2,329.00 68,006,800
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
藤久 1,600 878.00 1,404,800
ベルク 1,200 5,840.00 7,008,000
大 庄 1,200 1,689.00 2,026,800
タキヒヨー 100 1,940.00 194,000
ファーストリテイリング 3,100 58,270.00 180,637,000
ソフトバンクグループ 97,300 8,803.00 856,531,900
蔵王産業 1,000 1,442.00 1,442,000
スズケン 10,700 5,900.00 63,130,000
サンドラッグ 8,800 3,875.00 34,100,000
サックスバー ホールディングス 2,000 1,100.00 2,200,000
ジェコス 1,600 1,082.00 1,731,200
やまや 600 2,537.00 1,522,200
ルネサスイーストン 3,200 433.00 1,385,600
ベルーナ 5,700 1,195.00 6,811,500
合計 27,250,800 54,651,417,270
② 株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
第４ 不動産等明細表
該当事項はありません。
第５ 商品明細表
該当事項はありません。
第６ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第７ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第８ 借入金明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド」の状況
(単位：円）
貸借対照表
（2018年11月20日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 276,927,062
コール・ローン 385,289,854
国債証券 61,070,828,590
地方債証券 8,962,582,824
特殊債券 10,327,688,820
社債券 7,228,130,800
未収利息 227,564,980
前払費用 1,137,409
流動資産合計 88,480,150,339
資産合計 88,480,150,339
負債の部
流動負債
未払解約金 2,989,115
その他未払費用 12,309
流動負債合計 3,001,424
負債合計 3,001,424
純資産の部
元本等
元本 91,553,091,806
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △3,075,942,891
純資産合計 88,477,148,915
負債純資産合計 88,480,150,339
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の
利払日までは個別法に基づいております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法
によっております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 （2018年11月20日現在）
１． 受益権総口数 91,553,091,806口
２． 投資信託財産の計算に関する規 3,075,942,891円
則第55条の6第10号に規定する額
元本の欠損
３． 1口当たり純資産額 0.9664円
（1万口当たり純資産額） (9,664円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
（自 2017年10月13日
項目
至 2018年11月20日）
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
２． 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動
リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒され
ております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
４． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 （2018年11月20日現在）
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
（2018年11月20日現在）
当期間の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
国債証券 △683,058,940
地方債証券 △47,932,410
特殊債券 △40,211,543
社債券 △37,580,000
合計 △808,782,893
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 （2018年11月20日現在）
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 142,776,080,190円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 3,446,749,077円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 54,669,737,461円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ国内債券パッシブＤＢ（適格機関投資家限定） 90,032,868,109円
ＤＣニッセイ日本債券インデックス 1,198,123,874円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５ 6,925,913円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型） 196,812,753円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５ 5,784,972円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５ 13,759,679円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５ 47,804,002円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 25,017,328円
スファンド（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 2,688,418円
ト／債券）
ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リー 7,329,823円
ト／債券）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 15,976,935円
スファンド（８資産均等型）
計 91,553,091,806円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
附属明細表（2018年11月20日現在）
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
（円）
第３８３回 利付国債（２年） 163,000,000 163,451,510
国債証券
第３８４回 利付国債（２年） 148,000,000 148,433,640
第３８５回 利付国債（２年） 516,000,000 517,625,400
第３８６回 利付国債（２年） 547,000,000 548,832,450
第３８７回 利付国債（２年） 103,000,000 103,367,710
第３８８回 利付国債（２年） 97,000,000 97,366,660
第３８９回 利付国債（２年） 52,000,000 52,202,800
第３９０回 利付国債（２年） 117,000,000 117,480,870
第３９２回 利付国債（２年） 200,000,000 200,908,000
第３９３回 利付国債（２年） 200,000,000 200,932,000
第１２２回 利付国債（５年） 605,000,000 606,663,750
第１２３回 利付国債（５年） 603,000,000 605,001,960
第１２４回 利付国債（５年） 299,000,000 300,181,050
第１２５回 利付国債（５年） 284,000,000 285,275,160
第１２６回 利付国債（５年） 429,000,000 431,192,190
第１２７回 利付国債（５年） 391,000,000 393,189,600
第１２８回 利付国債（５年） 354,000,000 356,148,780
第１２９回 利付国債（５年） 264,000,000 265,723,920
第１３０回 利付国債（５年） 229,000,000 230,591,550
第１３１回 利付国債（５年） 297,000,000 299,230,470
第１３２回 利付国債（５年） 164,000,000 165,295,600
第１３３回 利付国債（５年） 402,000,000 405,400,920
第１３４回 利付国債（５年） 307,000,000 309,766,070
第１回 利付国債（４０年） 102,000,000 143,318,160
第２回 利付国債（４０年） 140,000,000 190,153,600
第３回 利付国債（４０年） 139,000,000 189,404,180
第４回 利付国債（４０年） 190,000,000 259,988,400
第５回 利付国債（４０年） 172,000,000 226,305,560
第６回 利付国債（４０年） 180,000,000 232,072,200
第７回 利付国債（４０年） 191,000,000 235,105,720
第８回 利付国債（４０年） 208,000,000 237,120,000
第９回 利付国債（４０年） 224,000,000 184,954,560
第１０回 利付国債（４０年） 245,000,000 239,872,150
第１１回 利付国債（４０年） 162,000,000 152,638,020
第３０５回 利付国債（１０年） 549,000,000 557,575,380
第３０６回 利付国債（１０年） 183,000,000 186,755,160
第３０７回 利付国債（１０年） 57,000,000 58,093,830
第３０８回 利付国債（１０年） 61,000,000 62,393,850
第３０９回 利付国債（１０年） 316,000,000 322,222,040
第３１０回 利付国債（１０年） 165,000,000 168,450,150
第３１１回 利付国債（１０年） 123,000,000 125,120,520
第３１２回 利付国債（１０年） 862,000,000 885,989,460
第３１３回 利付国債（１０年） 262,000,000 270,771,760
第３１４回 利付国債（１０年） 100,000,000 102,881,000
第３１５回 利付国債（１０年） 246,000,000 254,494,380
第３１６回 利付国債（１０年） 110,000,000 113,514,500
第３１７回 利付国債（１０年） 80,000,000 82,783,200
第３１８回 利付国債（１０年） 208,000,000 214,645,600
第３１９回 利付国債（１０年） 106,000,000 109,996,200
第３２０回 利付国債（１０年） 225,000,000 232,787,250
第３２１回 利付国債（１０年） 231,000,000 239,639,400
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３２２回 利付国債（１０年） 80,000,000 82,724,800
第３２３回 利付国債（１０年） 59,000,000 61,151,140
第３２４回 利付国債（１０年） 194,000,000 200,376,780
第３２５回 利付国債（１０年） 203,000,000 210,145,600
第３２６回 利付国債（１０年） 2,000,000 2,066,800
第３２７回 利付国債（１０年） 49,000,000 50,837,500
第３２８回 利付国債（１０年） 39,000,000 40,203,540
第３２９回 利付国債（１０年） 9,000,000 9,374,670
第３３０回 利付国債（１０年） 3,000,000 3,131,040
第３３２回 利付国債（１０年） 366,000,000 378,982,020
第３３３回 利付国債（１０年） 325,000,000 336,999,000
第３３４回 利付国債（１０年） 328,000,000 340,591,920
第３３５回 利付国債（１０年） 289,000,000 298,817,330
第３３６回 利付国債（１０年） 53,000,000 54,844,400
第３３７回 利付国債（１０年） 336,000,000 343,590,240
第３３８回 利付国債（１０年） 646,000,000 665,076,380
第３３９回 利付国債（１０年） 685,000,000 705,803,450
第３４０回 利付国債（１０年） 875,000,000 901,985,000
第３４１回 利付国債（１０年） 854,000,000 874,923,000
第３４２回 利付国債（１０年） 878,000,000 886,700,980
第３４３回 利付国債（１０年） 883,000,000 891,379,670
第３４４回 利付国債（１０年） 911,000,000 919,208,110
第３４５回 利付国債（１０年） 532,000,000 536,293,240
第３４６回 利付国債（１０年） 647,000,000 651,567,820
第３４７回 利付国債（１０年） 905,000,000 910,801,050
第３４８回 利付国債（１０年） 819,000,000 823,316,130
第３４９回 利付国債（１０年） 892,000,000 895,621,520
第３５０回 利付国債（１０年） 915,000,000 917,534,550
第３５１回 利付国債（１０年） 665,000,000 665,944,300
第１回 利付国債（３０年） 13,000,000 16,653,520
第２回 利付国債（３０年） 27,000,000 33,701,670
第３回 利付国債（３０年） 28,000,000 34,723,080
第４回 利付国債（３０年） 79,000,000 104,111,730
第５回 利付国債（３０年） 50,000,000 62,037,000
第６回 利付国債（３０年） 69,000,000 87,784,560
第７回 利付国債（３０年） 70,000,000 88,557,000
第８回 利付国債（３０年） 73,000,000 87,773,740
第９回 利付国債（３０年） 66,000,000 75,756,120
第１０回 利付国債（３０年） 105,000,000 116,138,400
第１１回 利付国債（３０年） 77,000,000 91,736,260
第１２回 利付国債（３０年） 53,000,000 66,262,720
第１３回 利付国債（３０年） 70,000,000 86,605,400
第１４回 利付国債（３０年） 119,000,000 154,483,420
第１５回 利付国債（３０年） 127,000,000 167,088,820
第１６回 利付国債（３０年） 108,000,000 142,400,160
第１７回 利付国債（３０年） 79,000,000 103,103,690
第１８回 利付国債（３０年） 97,000,000 125,243,490
第１９回 利付国債（３０年） 98,000,000 126,751,240
第２０回 利付国債（３０年） 113,000,000 150,062,870
第２１回 利付国債（３０年） 112,000,000 145,323,360
第２２回 利付国債（３０年） 134,000,000 178,438,420
第２３回 利付国債（３０年） 138,000,000 184,082,340
第２４回 利付国債（３０年） 114,000,000 152,322,240
第２５回 利付国債（３０年） 130,000,000 169,360,100
第２６回 利付国債（３０年） 334,000,000 441,644,860
第２７回 利付国債（３０年） 323,000,000 433,801,920
第２８回 利付国債（３０年） 368,000,000 495,519,360
第２９回 利付国債（３０年） 261,000,000 347,333,580
第３０回 利付国債（３０年） 281,000,000 369,548,720
第３１回 利付国債（３０年） 265,000,000 344,462,900
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第３２回 利付国債（３０年） 331,000,000 437,800,460
第３３回 利付国債（３０年） 367,000,000 464,827,520
第３４回 利付国債（３０年） 335,000,000 438,799,750
第３５回 利付国債（３０年） 366,000,000 465,614,220
第３６回 利付国債（３０年） 374,000,000 476,749,020
第３７回 利付国債（３０年） 386,000,000 484,557,380
第３８回 利付国債（３０年） 267,000,000 329,761,020
第３９回 利付国債（３０年） 244,000,000 307,008,120
第４０回 利付国債（３０年） 222,000,000 274,527,420
第４１回 利付国債（３０年） 231,000,000 280,579,530
第４２回 利付国債（３０年） 245,000,000 297,704,400
第４３回 利付国債（３０年） 241,000,000 292,964,420
第４４回 利付国債（３０年） 238,000,000 289,427,040
第４５回 利付国債（３０年） 267,000,000 312,381,990
第４６回 利付国債（３０年） 303,000,000 354,519,090
第４７回 利付国債（３０年） 288,000,000 343,771,200
第４８回 利付国債（３０年） 277,000,000 317,569,420
第４９回 利付国債（３０年） 276,000,000 316,378,800
第５０回 利付国債（３０年） 272,000,000 271,695,360
第５１回 利付国債（３０年） 174,000,000 152,109,060
第５２回 利付国債（３０年） 184,000,000 169,695,840
第５３回 利付国債（３０年） 166,000,000 156,948,020
第５４回 利付国債（３０年） 272,000,000 270,436,000
第５５回 利付国債（３０年） 163,000,000 161,870,410
第５６回 利付国債（３０年） 237,000,000 235,070,820
第５７回 利付国債（３０年） 265,000,000 262,522,250
第５８回 利付国債（３０年） 285,000,000 281,984,700
第４４回 利付国債（２０年） 5,000,000 5,176,000
第４５回 利付国債（２０年） 5,000,000 5,169,400
第４６回 利付国債（２０年） 3,000,000 3,111,630
第４７回 利付国債（２０年） 78,000,000 81,361,020
第４８回 利付国債（２０年） 66,000,000 69,645,840
第４９回 利付国債（２０年） 40,000,000 42,090,800
第５０回 利付国債（２０年） 54,000,000 56,569,860
第５２回 利付国債（２０年） 4,000,000 4,253,000
第５３回 利付国債（２０年） 4,000,000 4,274,440
第５４回 利付国債（２０年） 1,000,000 1,071,700
第５６回 利付国債（２０年） 2,000,000 2,151,960
第７０回 利付国債（２０年） 51,000,000 58,086,450
第７２回 利付国債（２０年） 64,000,000 72,151,040
第７３回 利付国債（２０年） 30,000,000 33,780,900
第７６回 利付国債（２０年） 8,000,000 8,995,680
第７８回 利付国債（２０年） 8,000,000 9,032,480
第８０回 利付国債（２０年） 8,000,000 9,138,160
第８１回 利付国債（２０年） 106,000,000 120,850,600
第８２回 利付国債（２０年） 126,000,000 144,515,700
第８３回 利付国債（２０年） 104,000,000 119,800,720
第８４回 利付国債（２０年） 136,000,000 155,696,880
第８５回 利付国債（２０年） 112,000,000 129,514,560
第８６回 利付国債（２０年） 104,000,000 121,791,280
第８７回 利付国債（２０年） 101,000,000 117,536,730
第８８回 利付国債（２０年） 220,000,000 258,735,400
第８９回 利付国債（２０年） 104,000,000 121,521,920
第９０回 利付国債（２０年） 331,000,000 388,474,840
第９１回 利付国債（２０年） 209,000,000 246,929,320
第９２回 利付国債（２０年） 431,000,000 504,123,460
第９３回 利付国債（２０年） 230,000,000 267,963,800
第９４回 利付国債（２０年） 332,000,000 389,562,160
第９５回 利付国債（２０年） 305,000,000 364,392,650
第９６回 利付国債（２０年） 174,000,000 204,904,140
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第９７回 利付国債（２０年） 236,000,000 280,976,880
第９８回 利付国債（２０年） 172,000,000 203,266,160
第９９回 利付国債（２０年） 387,000,000 458,703,360
第１００回 利付国債（２０年） 277,000,000 331,821,070
第１０１回 利付国債（２０年） 224,000,000 272,484,800
第１０２回 利付国債（２０年） 181,000,000 220,914,120
第１０３回 利付国債（２０年） 169,000,000 204,660,690
第１０４回 利付国債（２０年） 135,000,000 160,920,000
第１０５回 利付国債（２０年） 252,000,000 301,208,040
第１０６回 利付国債（２０年） 152,000,000 183,160,000
第１０７回 利付国債（２０年） 152,000,000 182,243,440
第１０８回 利付国債（２０年） 202,000,000 238,164,060
第１０９回 利付国債（２０年） 161,000,000 190,326,150
第１１０回 利付国債（２０年） 184,000,000 221,271,040
第１１１回 利付国債（２０年） 145,000,000 176,411,350
第１１２回 利付国債（２０年） 203,000,000 244,856,570
第１１３回 利付国債（２０年） 225,000,000 272,047,500
第１１４回 利付国債（２０年） 119,000,000 144,288,690
第１１５回 利付国債（２０年） 66,000,000 80,745,060
第１１６回 利付国債（２０年） 79,000,000 96,927,470
第１１７回 利付国債（２０年） 126,000,000 153,192,060
第１１８回 利付国債（２０年） 96,000,000 115,881,600
第１１９回 利付国債（２０年） 68,000,000 80,539,200
第１２０回 利付国債（２０年） 88,000,000 102,172,400
第１２１回 利付国債（２０年） 237,000,000 283,888,080
第１２２回 利付国債（２０年） 154,000,000 182,685,580
第１２３回 利付国債（２０年） 253,000,000 309,694,770
第１２４回 利付国債（２０年） 149,000,000 180,632,700
第１２５回 利付国債（２０年） 164,000,000 203,210,760
第１２６回 利付国債（２０年） 147,000,000 178,506,510
第１２７回 利付国債（２０年） 137,000,000 164,719,210
第１２８回 利付国債（２０年） 238,000,000 286,761,440
第１２９回 利付国債（２０年） 138,000,000 164,585,700
第１３０回 利付国債（２０年） 233,000,000 278,241,610
第１３１回 利付国債（２０年） 127,000,000 150,078,440
第１３２回 利付国債（２０年） 169,000,000 200,035,160
第１３３回 利付国債（２０年） 219,000,000 261,991,890
第１３４回 利付国債（２０年） 190,000,000 227,538,300
第１３５回 利付国債（２０年） 120,000,000 142,164,000
第１３６回 利付国債（２０年） 126,000,000 147,650,580
第１３７回 利付国債（２０年） 137,000,000 162,553,240
第１３８回 利付国債（２０年） 145,000,000 168,139,100
第１３９回 利付国債（２０年） 129,000,000 151,273,140
第１４０回 利付国債（２０年） 373,000,000 442,930,040
第１４１回 利付国債（２０年） 274,000,000 325,818,880
第１４２回 利付国債（２０年） 169,000,000 203,244,470
第１４３回 利付国債（２０年） 267,000,000 314,029,380
第１４４回 利付国債（２０年） 173,000,000 201,100,390
第１４５回 利付国債（２０年） 400,000,000 476,552,000
第１４６回 利付国債（２０年） 347,000,000 413,918,950
第１４７回 利付国債（２０年） 385,000,000 453,930,400
第１４８回 利付国債（２０年） 329,000,000 383,196,170
第１４９回 利付国債（２０年） 359,000,000 418,134,480
第１５０回 利付国債（２０年） 361,000,000 415,052,530
第１５１回 利付国債（２０年） 219,000,000 245,098,230
第１５２回 利付国債（２０年） 219,000,000 244,909,890
第１５３回 利付国債（２０年） 287,000,000 325,386,250
第１５４回 利付国債（２０年） 220,000,000 245,812,600
第１５５回 利付国債（２０年） 237,000,000 257,062,050
第１５６回 利付国債（２０年） 210,000,000 206,650,500
110/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第１５７回 利付国債（２０年） 218,000,000 206,596,420
第１５８回 利付国債（２０年） 235,000,000 234,041,200
第１５９回 利付国債（２０年） 235,000,000 237,516,850
第１６０回 利付国債（２０年） 339,000,000 347,752,980
第１６１回 利付国債（２０年） 289,000,000 290,944,970
第１６２回 利付国債（２０年） 334,000,000 335,416,160
第１６３回 利付国債（２０年） 347,000,000 347,891,790
第１６４回 利付国債（２０年） 245,000,000 240,548,350
国債証券 合計 55,245,000,000 61,070,828,590
第６８２回 東京都公募公債 300,000,000 305,267,100
地方債証券
第６９７回 東京都公募公債 200,000,000 205,791,400
第７０７回 東京都公募公債 200,000,000 205,796,000
第７０８回 東京都公募公債 300,000,000 309,582,900
第７３０回 東京都公募公債 300,000,000 310,295,400
平成２２年度第１２回 北海道公募公債 200,000,000 205,652,200
平成２７年度第１回 北海道公募公債 300,000,000 306,921,000
第３０回 神奈川県公募公債（２０年） 100,000,000 109,161,100
第３６０回 大阪府公募公債（１０年） 300,000,000 309,348,000
第３７８回 大阪府公募公債（１０年） 144,000,000 148,757,904
第１２回 大阪府公募公債（２０年） 100,000,000 113,336,200
平成２４年度第１回 兵庫県公募公債 300,000,000 310,243,800
第２１回 兵庫県公募公債（２０年） 100,000,000 114,630,300
平成２４年度第３回 静岡県公募公債 300,000,000 309,506,100
平成２４年度第１９回 愛知県公募公債 300,000,000 308,253,000
平成２５年度第４回 埼玉県公募公債 100,000,000 104,261,800
平成２５年度第１０回 埼玉県公募公債 119,000,000 123,043,620
平成２４年度第９回 福岡県公募公債 300,000,000 308,738,700
平成２３年度第９回 千葉県公募公債 300,000,000 310,020,000
平成２４年度第２回 新潟県公募公債 300,000,000 310,059,000
第１０回 群馬県公募公債 300,000,000 309,738,300
第１１０回 共同発行市場公募地方債 300,000,000 309,366,000
第１２３回 共同発行市場公募地方債 300,000,000 311,875,500
第１３３回 共同発行市場公募地方債 300,000,000 310,747,800
平成２２年度第１回 福島県公募公債 200,000,000 204,266,200
平成２５年度第２回 大阪市公募公債 150,000,000 155,582,250
第２２回 大阪市公募公債（２０年） 100,000,000 95,506,800
第１回 名古屋市公募公債 100,000,000 130,645,300
第１回 京都市公募公債 300,000,000 338,163,000
平成２５年度第１１回 神戸市公募公債 100,000,000 103,483,100
平成２２年度第１回 横浜市公募公債
300,000,000 306,195,900
平成２３年度第４回 横浜市公募公債 200,000,000 206,255,400
第２５回 横浜市公募公債（２０年） 100,000,000 116,919,500
平成２２年度第７回 札幌市公募公債 200,000,000 203,853,000
平成２５年度第３回 北九州市公募公債
150,000,000 155,388,600
平成２６年度第２回 北九州市公募公債 150,000,000 153,703,350
平成２３年度第６回 福岡市公募公債 200,000,000 205,898,000
平成２４年度第４回 福岡市公募公債 100,000,000 103,156,100
平成２２年度第６回 広島市公募公債
200,000,000 206,191,000
平成２２年度第１回 相模原市公募公債 100,000,000 102,695,800
平成２２年度第１回 岡山県公募公債 200,000,000 204,286,400
地方債証券 合計 8,613,000,000 8,962,582,824
第１回 政保新関西空港債券
200,000,000 206,355,000
特殊債券
第２２回 政保日本政策投資銀行債券 300,000,000 330,699,600
第１０７回 政保道路機構債券 315,000,000 321,632,325
第１３７回 政保道路機構債券 400,000,000 413,220,000
第１３９回 政保道路機構債券
500,000,000 515,629,500
第１５５回 政保道路機構債券 300,000,000 309,057,300
第１６３回 政保道路機構債券 300,000,000 310,000,800
第１９０回 政保道路機構債券 500,000,000 514,459,500
第２１２回 政保道路機構債券
100,000,000 115,521,300
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２１８回 政保道路機構債券 500,000,000 518,410,500
第２３３回 政府道路機構債券 100,000,000 112,813,000
第２７８回 政保道路機構債券 100,000,000 94,562,000
第１２回 政保地方公共団体金融機構債券 313,000,000 319,497,567
第１２回 地方公共団体金融機構債券 200,000,000 204,173,600
第２５回 政保地方公共団体金融機構債券 200,000,000 206,509,200
第３６回 政保地方公共団体金融機構債券 200,000,000 206,598,600
第４８回 政保地方公共団体金融機構債券 300,000,000 308,570,400
第４８回 地方公共団体金融機構債券 400,000,000 413,977,200
第７２回 政保地方公共団体金融機構債券 200,000,000 206,427,800
第５回 政保阪神高速道路債券 140,000,000 142,570,540
第３５回 日本政策金融公庫債券 100,000,000 102,591,700
第１３３回 住宅金融支援機構債券 1,000,000,000 1,035,124,000
第３７回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 35,316,000 37,608,008
第４２回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 95,230,000 100,677,156
第４６回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 115,647,000 124,204,878
第５４回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 93,350,000 98,941,665
第５５回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 101,214,000 107,043,926
第６０回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 103,056,000 108,888,968
第６１回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 49,792,000 52,386,163
第６２回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 423,912,000 445,022,817
第６３回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 262,860,000 274,557,270
第７３回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 169,185,000 178,371,745
第７８回 貸付債権担保住宅金融公庫債券 155,172,000 161,751,292
第１９回 沖縄振興開発金融公庫債券 300,000,000 311,400,600
い第７７８号 利付農林債券 300,000,000 301,047,300
い第７７９号 利付農林債券 300,000,000 301,134,900
第３３３回 利付しんきん中金債券 100,000,000 100,041,200
第３３５回 利付しんきん中金債券 100,000,000 100,082,300
第３３６回 利付しんきん中金債券 100,000,000 100,080,000
第４回 広島高速道路債券 200,000,000 206,293,400
第４５回 鉄道建設・運輸施設整備支援機
200,000,000 206,288,200
構債券
第５５回 鉄道建設・運輸施設整備支援機
100,000,000 103,465,600
構債券
特殊債券 合計 9,972,734,000 10,327,688,820
第３回 ノルデア・バンク 200,000,000 210,754,200
社債券
第５回 スヴェンスカ・ハンデルスバンケ
200,000,000 203,355,000
ン
第１６回 中日本高速道路債券 500,000,000 509,485,500
第３３回 中日本高速道路債券 300,000,000 308,932,500
第５６回 中日本高速道路債券 200,000,000 206,873,600
第６０回 中日本高速道路債券 100,000,000 102,622,200
第２０回 西日本高速道路債券 100,000,000 103,333,500
第２５回 西日本高速道路債券 200,000,000 205,014,800
第２６回 西日本高速道路債券 200,000,000 206,251,200
第１４回 森ヒルズリート投資法人無担保
100,000,000 102,557,600
投資法人債
第１２回 オリエンタルランド 100,000,000 101,074,900
第３回 富士フイルムホールディングス 300,000,000 309,385,800
第６８回 新日本製鐵
200,000,000 205,834,800
第１９回 豊田自動織機 200,000,000 205,979,800
第２４回 豊田自動織機 100,000,000 103,178,200
第７１回 伊藤忠商事 200,000,000 206,196,000
第３９回 住友商事
100,000,000 105,331,300
第４５回 住友商事 100,000,000 103,465,900
第４６回 住友商事 100,000,000 103,112,000
第７９回 三菱商事 100,000,000 103,303,300
第１回 三井住友トラスト・ホールディン
100,000,000 102,675,200
グス劣後特約付
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第１２７回 三菱東京ＵＦＪ銀行 200,000,000 206,633,800
第１回 三井住友フィナンシャルグループ
100,000,000 102,927,400
劣後特約付
第９回 三菱ＵＦＪ信託銀行劣後特約付 200,000,000 207,793,800
第２３回 三井住友銀行劣後特約付 100,000,000 103,296,000
第２０回 みずほ銀行劣後特約付 100,000,000 104,685,500
第１７３回 オリックス 100,000,000 101,128,000
第２７回 三菱ＵＦＪリース 100,000,000 101,010,100
第４６回 三井不動産 100,000,000 103,331,200
第１１１回 三菱地所 100,000,000 103,230,200
第７５回 東京急行電鉄 100,000,000 103,135,100
第７７回 東京急行電鉄 100,000,000 103,966,800
第２６回 東日本旅客鉄道 100,000,000 104,588,800
第８２回 東日本旅客鉄道 100,000,000 103,393,300
第８７回 東日本旅客鉄道 200,000,000 206,202,400
第２７回 西日本旅客鉄道 100,000,000 102,125,900
第１９回 ＫＤＤＩ 100,000,000 101,756,900
第４８３回 関西電力 200,000,000 204,177,200
第３８１回 中国電力 200,000,000 208,299,400
第３０４回 北陸電力 100,000,000 104,176,700
第３０６回 北陸電力 100,000,000 103,741,600
第２５３回 四国電力 200,000,000 208,221,400
第４２９回 九州電力 200,000,000 207,855,800
第２９０回 北海道電力 200,000,000 209,813,600
第１３回 電源開発 100,000,000 111,487,900
第１９回 大阪瓦斯 100,000,000 102,434,700
社債券 合計 7,000,000,000 7,228,130,800
合計 80,830,734,000 87,589,231,034
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第４ 不動産等明細表
該当事項はありません。
第５ 商品明細表
該当事項はありません。
第６ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第７ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第８ 借入金明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」の状況
(単位：円）
貸借対照表
（2018年11月20日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 112,422,984
コール・ローン 156,414,598
投資証券 17,146,099,070
未収配当金 91,860,624
流動資産合計 17,506,797,276
資産合計 17,506,797,276
負債の部
流動負債
未払金 77,893,800
未払解約金 40,589,882
その他未払費用 4,427
流動負債合計 118,488,109
負債合計 118,488,109
純資産の部
元本等
元本 11,518,929,567
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 5,869,379,600
純資産合計 17,388,309,167
負債純資産合計 17,506,797,276
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２． 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 （2018年11月20日現在）
１． 受益権総口数 11,518,929,567口
２． 1口当たり純資産額 1.5095円
（1万口当たり純資産額） (15,095円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
（自 2017年10月13日
項目
至 2018年11月20日）
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
２． 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の
金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変動リスク、金利変動
リスク等の市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒され
ております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
４． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 （2018年11月20日現在）
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
（2018年11月20日現在）
当期間の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
投資証券 87,179,958
合計 87,179,958
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 （2018年11月20日現在）
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 11,023,036,137円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 5,738,539,997円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 5,242,646,567円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投 1,702,001,026円
資家限定）
ＤＣニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンド 1,029,916,722円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＪリートインデックス 5,938,188,472円
ファンド
ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンド２０１３－０ 1,915,320,160円
２（適格機関投資家限定）
ＤＣニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンドＡ 654,619,964円
ＤＣニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンドＢ 248,488,740円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 16,289,044円
スファンド（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 1,945,644円
ト）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 702,607円
ト／債券）
ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リー 1,022,448円
ト／債券）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 10,434,740円
スファンド（８資産均等型）
計 11,518,929,567円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
附属明細表（2018年11月20日現在）
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
評価額
種 類 銘 柄 券面総額又は口数 備考
（円）
ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人 196 20,658,400
投資証券
ＧＬＰ投資法人 4,858 560,613,200
ＭＣＵＢＳ ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人 2,209 194,392,000
Ｏｎｅリート投資法人 286 73,301,800
いちごオフィスリート投資法人 1,626 152,681,400
いちごホテルリート投資法人 343 46,236,400
さくら総合リート投資法人 424 36,760,800
アクティビア・プロパティーズ投資法人 939 442,738,500
アドバンス・レジデンス投資法人 1,911 569,478,000
イオンリート投資法人 2,012 255,322,800
インベスコ・オフィス・ジェイリート投資
11,621 194,884,170
法人
インヴィンシブル投資法人 6,861 319,036,500
オリックス不動産投資法人 3,906 702,689,400
グローバル・ワン不動産投資法人 1,254 145,213,200
ケネディクス・オフィス投資法人 606 442,380,000
ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト
1,163 199,687,100
投資法人
ケネディクス商業リート投資法人 719 176,298,800
コンフォリア・レジデンシャル投資法人 748 208,168,400
サムティ・レジデンシャル投資法人 392 35,280,000
ザイマックス・リート投資法人 181 20,597,800
ジャパン・ホテル・リート投資法人 5,677 451,321,500
ジャパンエクセレント投資法人 1,756 264,980,400
ジャパンリアルエステイト投資法人 1,960 1,209,320,000
スターアジア不動産投資法人 609 64,371,300
スターツプロシード投資法人 309 52,097,400
タカラレーベン不動産投資法人 293 26,135,600
トーセイ・リート投資法人 377 41,243,800
ヒューリックリート投資法人 1,585 262,159,000
フロンティア不動産投資法人 667 291,145,500
プレミア投資法人 1,864 227,035,200
ヘルスケア＆メディカル投資法人 260 29,198,000
マリモ地方創生リート投資法人 169 18,302,700
ユナイテッド・アーバン投資法人 4,324 775,293,200
ラサールロジポート投資法人 1,479 158,400,900
伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法
303 27,391,200
人
阪急阪神リート投資法人 813 117,966,300
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 335 112,057,500
三菱地所物流リート投資法人 207 52,081,200
産業ファンド投資法人 2,284 252,838,800
森トラスト・ホテルリート投資法人 460 62,744,000
森トラスト総合リート投資法人 1,401 228,643,200
森ヒルズリート投資法人 2,248 309,100,000
星野リゾート・リート投資法人 298 160,920,000
積水ハウス・リート投資法人 5,058 350,013,600
大江戸温泉リート投資法人 316 27,460,400
大和ハウスリート投資法人 2,455 609,822,000
大和証券オフィス投資法人 452 327,700,000
投資法人みらい 528 96,993,600
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
東急リアル・エステート投資法人 1,314 212,211,000
日本アコモデーションファンド投資法人 651 345,030,000
日本ビルファンド投資法人 1,898 1,303,926,000
日本プライムリアルティ投資法人 1,241 532,389,000
日本プロロジスリート投資法人 2,630 620,417,000
日本ヘルスケア投資法人 90 15,408,000
日本リート投資法人 633 232,944,000
日本リテールファンド投資法人 3,705 822,510,000
日本ロジスティクスファンド投資法人 1,294 292,444,000
日本賃貸住宅投資法人 2,205 196,024,500
福岡リート投資法人 1,014 171,366,000
平和不動産リート投資法人 1,221 138,827,700
野村不動産マスターファンド投資法人 5,811 859,446,900
投資証券 合計 104,449 17,146,099,070
合計 104,449 17,146,099,070
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第４ 不動産等明細表
該当事項はありません。
第５ 商品明細表
該当事項はありません。
第６ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第７ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第８ 借入金明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」の状況
(単位：円）
貸借対照表
（2018年11月20日現在）
資産の部
流動資産
預金 465,602,430
金銭信託 1,475,219,625
コール・ローン 2,052,479,632
株式 140,969,194,066
投資証券 3,569,453,040
派生商品評価勘定 15,686,337
未収入金 128,523,528
未収配当金 227,585,194
差入委託証拠金 1,285,508,197
流動資産合計 150,189,252,049
資産合計 150,189,252,049
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 91,327,346
未払金 66,447,914
未払解約金 313,161,773
その他未払費用 53,264
流動負債合計 470,990,297
負債合計 470,990,297
純資産の部
元本等
元本 88,596,175,879
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 61,122,085,873
純資産合計 149,718,261,752
負債純資産合計 150,189,252,049
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２． デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
しております。
３． 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
４． その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 （2018年11月20日現在）
１． 受益権総口数 88,596,175,879口
２． 1口当たり純資産額 1.6899円
（1万口当たり純資産額） (16,899円)
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（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
（自 2017年10月13日
項目
至 2018年11月20日）
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
２． 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数先物取引
及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資産の効率
的な運用に資する事を目的として行っており、株価及び為替相場の変動に
よるリスクを有しております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
４． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額
または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
クの大きさを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 （2018年11月20日現在）
貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
１．
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
時価の算定方法 (１)有価証券
２．
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関する注記）にて記載したとおりであります。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
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（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
（2018年11月20日現在）
当期間の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
株式 △6,309,143,648
投資証券 237,194,371
合計 △6,071,949,277
（デリバティブ取引等に関する注記）
デリバティブ取引
通貨関連
（2018年11月20日 現在）
契約額等 時価 評価損益
種類
うち
（円） （円） （円）
１年超
市場取引以外の取
引
為替予約取引
－
売 建
17,712,427 17,725,213 △12,786
アメリ
－
17,712,427 17,725,213 △12,786
カ・ドル
－
買 建
3,104,436,814 3,082,215,620 △22,221,194
アメリ
－
2,224,128,384 2,202,953,420 △21,174,964
カ・ドル
イギリ
－
ス・ポン
261,185,981 257,530,400 △3,655,581
ド
－
ユーロ
619,122,449 621,731,800 2,609,351
－
合計 3,122,149,241 3,099,940,833 △22,233,980
（注） １．時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
相場の仲値によって評価しております。
２．上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
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株式関連
（2018年11月20日 現在）
契約額等 時価 評価損益
種類
うち
（円） （円） （円）
１年超
市場取引
先物取引
－
買 建 5,054,120,345 5,000,713,317 △53,407,028
－
合計
5,054,120,345 5,000,713,317 △53,407,028
（注） １．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
４．上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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（その他の注記）
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 （2018年11月20日現在）
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 61,238,232,436円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 43,422,627,000円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 16,064,683,557円
元本の内訳
ファンド名
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型） 562,227,597円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型） 2,650,340,512円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型） 2,084,617,874円
ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ（適格機関投資 11,709,845,155円
家限定）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックス 60,295,944,002円
ファンド
ＤＣニッセイ外国株式インデックス 10,792,141,547円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 406,450,400円
スファンド（４資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５ 13,254,832円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型） 9,183,684円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５ 7,256,656円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５ 10,766,461円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５ 5,134,713円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 14,090,128円
スファンド（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式） 23,703,740円
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 1,668,453円
ト）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 602,496円
ト／債券）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 8,947,629円
スファンド（８資産均等型）
計 88,596,175,879円
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附属明細表（2018年11月20日現在）
第１ 有価証券明細表
① 株式
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
3M CO
21,732 205.58 4,467,664.56
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES 64,192 70.54 4,528,103.68
ABBVIE INC
55,546 89.48 4,970,256.08
ABIOMED INC
1,547 299.83 463,837.01
ACCENTURE PLC
23,526 162.77 3,829,327.02
ACTIVISION BLIZZARD
26,474 49.14 1,300,932.36
INC
ACUITY BRANDS INC
1,496 123.78 185,174.88
ADOBE INC
18,035 219.69 3,962,109.15
ADVANCE AUTO PARTS
2,706 177.75 480,991.50
ADVANCED MICRO DEVICES
33,714 19.11 644,274.54
INC
AERCAP HOLDINGS NV
4,596 50.09 230,213.64
AES CORP
24,528 15.38 377,240.64
AETNA INC
11,972 207.49 2,484,070.28
AFFILIATED MANAGERS
1,969 110.10 216,786.90
GROUP
AFLAC INC
28,200 45.37 1,279,434.00
AGCO CORP
2,287 57.35 131,159.45
AGILENT TECHNOLOGIES
11,681 62.61 731,347.41
INC
AIR PRODUCTS &
8,006 159.89 1,280,079.34
CHEMICALS INC
AKAMAI TECHNOLOGIES
6,239 68.27 425,936.53
INC
ALBEMARLE CORP
4,047 99.61 403,121.67
ALEXION
8,143 115.06 936,933.58
PHARMACEUTICALS INC
ALIGN TECHNOLOGY INC
2,787 204.43 569,746.41
ALKERMES PLC
5,679 34.03 193,256.37
ALLEGHANY CORP
550 626.45 344,547.50
ALLEGION PLC
3,467 89.44 310,088.48
ALLERGAN PLC
12,408 156.04 1,936,144.32
ALLIANCE DATA SYSTEMS
1,834 192.98 353,925.32
CORP
ALLIANT ENERGY CORP
8,586 45.38 389,632.68
ALLSTATE CORP
12,811 88.45 1,133,132.95
ALLY FINANCIAL INC 15,724 24.98 392,785.52
ALNYLAM
3,311 71.48 236,670.28
PHARMACEUTICALS INC
ALPHABET INC-CL A 10,940 1,027.42 11,239,974.80
ALPHABET INC-CL C
11,500 1,020.00 11,730,000.00
ALTRIA GROUP INC
69,297 55.68 3,858,456.96
AMAZON.COM INC
15,106 1,512.29 22,844,652.74
AMERCO 355 339.61 120,561.55
AMEREN CORPORATION
8,998 69.74 627,520.52
AMERICAN AIRLINES
4,478 35.82 160,401.96
GROUP INC
AMERICAN ELECTRIC
18,128 77.43 1,403,651.04
POWER CO INC
AMERICAN EXPRESS CO
26,785 108.25 2,899,476.25
AMERICAN FINANCIAL
2,699 103.28 278,752.72
GROUP INC
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AMERICAN INTERNATIONAL
32,853 43.30 1,422,534.90
GROUP
AMERICAN WATER WORKS
6,583 93.49 615,444.67
CO INC
AMERIPRISE FINANCIAL
5,278 125.96 664,816.88
INC
AMERISOURCEBERGEN CORP
6,030 90.82 547,644.60
AMERITRADE HOLDING
10,369 52.07 539,913.83
CORP
AMETEK INC
8,423 72.60 611,509.80
AMGEN INC
24,230 194.91 4,722,669.30
AMPHENOL CORP-CL A
11,029 86.16 950,258.64
ANADARKO PETROLEUM
18,827 55.61 1,046,969.47
CORP
ANALOG DEVICES INC
13,564 85.52 1,159,993.28
ANSYS INC
3,061 149.71 458,262.31
ANTERO RESOURCES CORP
7,464 14.14 105,540.96
ANTHEM INC
9,343 281.79 2,632,763.97
AON PLC
8,937 165.58 1,479,788.46
APACHE CORP
13,940 36.53 509,228.20
APPLE INC
180,015 185.86 33,457,587.90
APPLIED MATERIALS INC
36,898 34.42 1,270,029.16
APTIV PLC
9,684 72.24 699,572.16
ARAMARK 8,985 35.83 321,932.55
ARCH CAPITAL GROUP LTD
14,763 28.25 417,054.75
ARCHER-DANIELS-MIDLAND
20,377 46.31 943,658.87
CO
ARCONIC INC
15,899 20.34 323,385.66
ARISTA NETWORKS INC
1,912 223.00 426,376.00
ARROW ELECTRONICS INC
3,174 73.61 233,638.14
ARTHUR J GALLAGHER &
6,618 78.32 518,321.76
CO
ASSURANT INC
1,892 99.37 188,008.04
AT&T INC
266,374 30.35 8,084,450.90
ATHENE HOLDING LTD-
5,666 43.69 247,547.54
CLASS A
ATMOS ENERGY CORP
4,105 99.34 407,790.70
AUTODESK INC
8,035 125.74 1,010,320.90
AUTOLIV INC
3,169 85.18 269,935.42
AUTOMATIC DATA
16,123 143.44 2,312,683.12
PROCESSING INC
AUTOZONE INC
978 829.35 811,104.30
AVERY DENNISON CORP
3,210 92.44 296,732.40
AVNET INC
4,269 42.91 183,182.79
AXALTA COATING SYSTEMS
8,116 24.39 197,949.24
LTD
AXIS CAPITAL HOLDINGS
2,985 53.62 160,055.70
LTD
BAKER HUGHES A GE CO
15,185 23.00 349,255.00
BALL CORP
12,137 49.51 600,902.87
BANK OF AMERICA CORP
352,581 27.75 9,784,122.75
BANK OF NEW YORK
36,947 50.12 1,851,783.64
MELLON CORP
BAXTER INTERNATIONAL
18,612 65.02 1,210,152.24
INC
BB&T CORPORATION
28,394 51.64 1,466,266.16
BECTON DICKINSON & CO
9,788 243.40 2,382,399.20
BERKSHIRE HATHAWAY
46,820 217.94 10,203,950.80
INC-CL B
128/260
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BEST BUY CO INC
9,274 62.20 576,842.80
BIOGEN INC
7,726 319.21 2,466,216.46
BIOMARIN
6,467 93.71 606,022.57
PHARMACEUTICAL INC
BLACKROCK INC
4,389 407.78 1,789,746.42
BOEING CO
20,269 320.94 6,505,132.86
BOOKING HOLDINGS INC
1,765 1,780.00 3,141,700.00
BORGWARNER INC
7,643 39.41 301,210.63
BOSTON SCIENTIFIC CORP
50,484 35.29 1,781,580.36
BRIGHTHOUSE FINANCIAL
3,880 39.59 153,609.20
INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB
59,838 53.48 3,200,136.24
CO
BROADCOM INC
15,038 229.13 3,445,656.94
BROADRIDGE FINANCIAL
4,302 101.16 435,190.32
SOLUTIO
BROWN-FORMAN CORP -CL
9,695 47.48 460,318.60
B
BUNGE LIMITED
5,143 58.41 300,402.63
C.H. ROBINSON
5,238 90.57 474,405.66
WORLDWIDE INC
CABOT OIL & GAS CORP 16,520 25.80 426,216.00
CADENCE DESIGN SYSTEMS
10,298 42.77 440,445.46
INC
CAMPBELL SOUP CO
6,584 38.45 253,154.80
CAPITAL ONE FINANCIAL
17,795 87.73 1,561,155.35
CORP
CARDINAL HEALTH INC
11,366 54.57 620,242.62
CARMAX INC
6,535 62.21 406,542.35
CARNIVAL CORP
15,597 59.05 921,002.85
CATERPILLAR INC
21,888 125.98 2,757,450.24
CBOE GLOBAL MARKETS
4,110 110.92 455,881.20
INC
CBRE GROUP INC
11,983 43.61 522,578.63
CBS CORP-CL B
12,640 54.97 694,820.80
CDK GLOBAL INC
4,601 49.69 228,623.69
CDW CORP/DE
5,562 87.86 488,677.32
CELANESE CORP-SERIES A
4,950 101.69 503,365.50
CELGENE CORP 26,553 69.40 1,842,778.20
CENTENE CORP
7,508 131.37 986,325.96
CENTERPOINT ENERGY INC
15,195 27.97 425,004.15
CENTURYLINK INC
35,725 19.03 679,846.75
CERNER CORP
10,924 56.25 614,475.00
CF INDUSTRIES HOLDINGS
8,524 45.51 387,927.24
INC
CHARLES SCHWAB CORP
44,448 45.97 2,043,274.56
CHARTER
6,109 323.60 1,976,872.40
COMMUNICATIONS-CL A
CHECK POINT SOFTWARE
4,643 111.42 517,323.06
TECHNOLOGIES
CHEMOURS CO/THE - W/I
6,503 29.26 190,277.78
CHENIERE ENERGY INC
7,765 59.71 463,648.15
CHEVRON CORP
69,961 119.42 8,354,742.62
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
915 465.87 426,271.05
INC
CHUBB LTD
17,007 134.33 2,284,550.31
CHURCH & DWIGHT CO INC
8,917 64.82 577,999.94
CIGNA CORP
8,905 211.19 1,880,646.95
CIMAREX ENERGY CO
3,485 88.03 306,784.55
129/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CINCINNATI FINANCIAL
5,639 80.71 455,123.69
CORP
CINTAS CORP
3,315 179.58 595,307.70
CISCO SYSTEMS INC
172,317 45.75 7,883,502.75
CIT GROUP INC
4,169 44.79 186,729.51
CITIGROUP INC
93,344 64.62 6,031,889.28
CITIZENS FINANCIAL
17,635 35.95 633,978.25
GROUP
CITRIX SYSTEMS INC
4,961 107.09 531,273.49
CLOROX CO
4,730 162.39 768,104.70
CME GROUP INC
12,449 195.61 2,435,148.89
CMS ENERGY CORP
10,503 51.66 542,584.98
COCA-COLA CO
148,052 50.51 7,478,106.52
COCA-COLA EUROPEAN
7,992 48.85 390,409.20
PARTNERS
COGNEX CORP
6,328 40.71 257,612.88
COGNIZANT TECHNOLOGY
21,430 69.21 1,483,170.30
SOLUTIONS CORP
COLGATE-PALMOLIVE CO
30,348 62.77 1,904,943.96
COMCAST CORP
168,392 38.18 6,429,206.56
COMERICA INC
6,251 80.66 504,205.66
COMMSCOPE HOLDING CO
7,107 18.14 128,920.98
INC
CONAGRA BRANDS INC
14,359 33.42 479,877.78
CONCHO RESOURCES INC
7,308 139.03 1,016,031.24
CONOCOPHILLIPS 42,763 66.44 2,841,173.72
CONSOLIDATED EDISON
11,454 77.50 887,685.00
INC
CONSTELLATION BRANDS
6,155 193.39 1,190,315.45
INC-A
CONTINENTAL RESOURCES
3,389 47.22 160,028.58
INC/OK
COOPER COS INC/THE
1,790 256.80 459,672.00
COPART INC
7,634 48.54 370,554.36
CORNING INC
30,393 31.16 947,045.88
COSTAR GROUP INC
1,326 350.09 464,219.34
COSTCO WHOLESALE CORP
16,064 228.74 3,674,479.36
COTY INC-CL A
17,806 9.15 162,924.90
CROWN HOLDINGS INC
4,954 49.05 242,993.70
CSX CORP
30,620 72.08 2,207,089.60
CUMMINS INC
5,707 145.72 831,624.04
CVS HEALTH CORP 37,220 78.55 2,923,631.00
DAIRY FARM INTL HLDGS
12,400 8.90 110,360.00
LTD
DANAHER CORP
23,003 101.30 2,330,203.90
DARDEN RESTAURANTS INC
4,514 113.46 512,158.44
DAVITA INC
5,125 60.45 309,806.25
DEERE & CO
11,283 142.57 1,608,617.31
DELL TECHNOLOGIES INC-
7,286 103.30 752,643.80
CL V
DELTA AIR LINES INC
6,575 56.19 369,449.25
DENTSPLY SIRONA INC
8,309 36.92 306,768.28
DEVON ENERGY
19,113 29.62 566,127.06
CORPORATION
DIAMONDBACK ENERGY INC
3,604 113.81 410,171.24
DISCOVER FINANCIAL
12,769 69.98 893,574.62
SERVICES
DISCOVERY INC-A
6,004 30.47 182,941.88
DISCOVERY INC-C
11,006 27.84 306,407.04
130/260
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DISH NETWORK CORP
8,500 31.50 267,750.00
DOLLAR GENERAL CORP
9,791 110.51 1,082,003.41
DOLLAR TREE INC
8,706 84.03 731,565.18
DOMINION ENERGY INC
24,013 74.42 1,787,047.46
DOMINO'S PIZZA INC
1,472 252.07 371,047.04
DOVER CORP
5,629 86.54 487,133.66
DOWDUPONT INC
84,945 57.80 4,909,821.00
DR HORTON INC
13,124 34.96 458,815.04
DTE ENERGY COMPANY
6,709 119.21 799,779.89
DUKE ENERGY CORP
25,768 87.64 2,258,307.52
DXC TECHNOLOGY CO
10,401 59.42 618,027.42
E*TRADE FINANCIAL
9,634 51.32 494,416.88
EAST WEST BANCORP INC
5,187 52.61 272,888.07
EASTMAN CHEMICAL
5,198 81.82 425,300.36
COMPANY
EATON CORP PLC
15,948 73.48 1,171,859.04
EATON VANCE CORP
4,298 41.70 179,226.60
EBAY INC 34,597 27.96 967,332.12
ECOLAB INC
9,502 160.30 1,523,170.60
EDISON INTERNATIONAL
11,978 53.91 645,733.98
EDWARDS LIFESCIENCES
7,712 149.88 1,155,874.56
CORP
ELECTRONIC ARTS INC
11,229 83.04 932,456.16
ELI LILLY & CO
35,756 115.81 4,140,902.36
EMERSON ELECTRIC CO
23,022 68.46 1,576,086.12
ENTERGY CORP
6,677 86.76 579,296.52
EOG RESOURCES INC
21,145 105.71 2,235,237.95
EQUIFAX INC
4,396 101.52 446,281.92
ESTEE LAUDER COS INC
8,188 142.87 1,169,819.56
EVEREST RE GROUP LTD
1,484 215.81 320,262.04
EVERGY INC
10,002 59.85 598,619.70
EVERSOURCE ENERGY
11,691 67.38 787,739.58
EXELON CORP
35,477 46.10 1,635,489.70
EXPEDIA GROUP INC
4,527 113.10 512,003.70
EXPEDITORS
INTERNATIONAL
6,586 73.67 485,190.62
WASHINGTON INC
EXPRESS SCRIPTS
20,558 96.90 1,992,070.20
HOLDING CO
EXXON MOBIL CORP
154,993 79.22 12,278,545.46
F5 NETWORKS INC
2,250 169.54 381,465.00
FACEBOOK INC-A
87,850 131.55 11,556,667.50
FASTENAL CO
10,502 57.48 603,654.96
FEDEX CORP
9,366 226.30 2,119,525.80
FIDELITY NATIONAL
9,959 32.32 321,874.88
FINANCIAL
FIDELITY NATIONAL
12,099 104.34 1,262,409.66
INFORMATION
FIFTH THIRD BANCORP
24,948 27.37 682,826.76
FIRST DATA CORP- CLASS
19,331 16.92 327,080.52
A
FIRST REPUBLIC BANK/CA
5,888 93.65 551,411.20
FIRSTENERGY CORP
17,645 38.54 680,038.30
FISERV INC
14,990 78.56 1,177,614.40
FLEETCOR TECHNOLOGIES
3,279 191.14 626,748.06
INC
FLEX LTD
19,292 8.06 155,493.52
FLIR SYSTEMS INC
5,012 45.88 229,950.56
FLOWSERVE CORP
4,749 48.83 231,893.67
131/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FLUOR CORP
5,136 43.65 224,186.40
FMC CORP
4,919 81.90 402,866.10
FORD MOTOR CO
136,125 9.25 1,259,156.25
FORTINET INC
5,218 67.78 353,676.04
FORTIVE CORP
11,447 73.76 844,330.72
FORTUNE BRANDS HOME &
5,302 42.76 226,713.52
SECURITY INC
FRANKLIN RESOURCES INC
11,692 32.22 376,716.24
FREEPORT-MCMORAN INC
50,236 11.51 578,216.36
GAP INC
8,513 25.44 216,570.72
GARMIN LTD
4,109 64.84 266,427.56
GARTNER INC
3,345 145.34 486,162.30
GENERAL DYNAMICS CORP
9,227 179.38 1,655,139.26
GENERAL ELECTRIC CO
318,101 7.84 2,493,911.84
GENERAL MILLS INC
21,698 44.23 959,702.54
GENERAL MOTORS CO
46,443 35.68 1,657,086.24
GENUINE PARTS CO
5,358 101.66 544,694.28
GILEAD SCIENCES INC
47,601 68.01 3,237,344.01
GLOBAL PAYMENTS INC
5,836 104.38 609,161.68
GODADDY INC - CLASS A
5,914 59.25 350,404.50
GOLDMAN SACHS GROUP
13,149 198.22 2,606,394.78
INC
GOODYEAR TIRE & RUBBER
8,728 22.35 195,070.80
CO
H&R BLOCK INC
7,634 27.96 213,446.64
HALLIBURTON CO
31,986 32.99 1,055,218.14
HANESBRANDS INC
13,238 14.93 197,643.34
HARLEY-DAVIDSON INC
6,102 40.19 245,239.38
HARRIS CORP
4,331 148.10 641,421.10
HARTFORD FINANCIAL
13,020 43.83 570,666.60
SERVICES GROUP INC
HASBRO INC
4,347 94.89 412,486.83
HCA HEALTHCARE INC
10,246 135.16 1,384,849.36
HD SUPPLY HOLDINGS INC
6,419 37.85 242,959.15
HELMERICH & PAYNE
3,914 64.36 251,905.04
HENRY SCHEIN INC
5,633 86.25 485,846.25
HERSHEY CO/THE
5,172 108.35 560,386.20
HESS CORP
10,091 56.96 574,783.36
HEWLETT PACKARD
55,844 14.83 828,166.52
ENTERPRIS
HILTON WORLDWIDE
10,453 71.20 744,253.60
HOLDINGS IN
HOLLYFRONTIER CORP
6,122 62.33 381,584.26
HOLOGIC INC
9,994 41.57 415,450.58
HOME DEPOT INC
42,260 173.59 7,335,913.40
HONEYWELL
27,325 147.47 4,029,617.75
INTERNATIONAL INC
HONGKONG LAND HOLDINGS
44,600 6.42 286,332.00
LTD
HORMEL FOODS CORP
10,587 45.36 480,226.32
HP INC
60,100 23.55 1,415,355.00
HUMANA INC
5,039 310.40 1,564,105.60
HUNTINGTON BANCSHARES
40,111 14.84 595,247.24
INC
HUNTINGTON INGALLS
1,623 211.83 343,800.09
INDUSTRIE
IAC/INTERACTIVECORP 2,855 167.31 477,670.05
IDEX CORP
2,783 134.61 374,619.63
IDEXX LABORATORIES INC
3,185 193.52 616,361.20
132/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IHS MARKIT LTD
14,276 50.60 722,365.60
ILLINOIS TOOL WORKS
11,151 133.99 1,494,122.49
INC
ILLUMINA INC
5,382 301.59 1,623,157.38
INCYTE CORP
6,599 64.25 423,985.75
INGERSOLL-RAND PLC
9,042 103.26 933,676.92
INGREDION INC
2,630 104.32 274,361.60
INTEL CORP
170,631 48.00 8,190,288.00
INTERCONTINENTAL
21,161 81.39 1,722,293.79
EXCHANGE INC
INTERNATIONAL BUSINESS
33,607 120.31 4,043,258.17
MACHINES CORP
INTERNATIONAL FLAVORS
3,224 140.59 453,262.16
& FRAGRANCES INC
INTERNATIONAL PAPER CO
14,376 46.23 664,602.48
INTERPUBLIC GROUP OF
14,250 23.47 334,447.50
COS INC
INTUIT INC
8,918 199.24 1,776,822.32
INTUITIVE SURGICAL INC
4,147 482.67 2,001,632.49
INVESCO LTD
14,933 20.11 300,302.63
IPG PHOTONICS CORP
1,371 136.13 186,634.23
IQVIA HOLDINGS INC
5,872 115.44 677,863.68
JACK HENRY &
2,806 135.27 379,567.62
ASSOCIATES INC
JACOBS ENGINEERING
4,624 72.93 337,228.32
GROUP INC
JARDINE MATHESON HLDGS
8,200 63.69 522,258.00
LTD
JARDINE STRATEGIC
8,200 35.72 292,904.00
HLDGS LTD
JAZZ PHARMACEUTICALS
2,188 143.19 313,299.72
PLC
JB HUNT TRANSPORT
3,350 108.51 363,508.50
SERVICES INC
JEFFERIES FINANCIAL
11,331 21.26 240,897.06
GROUP INC
JM SMUCKER CO
4,144 111.85 463,506.40
JOHNSON & JOHNSON
98,206 147.73 14,507,972.38
JOHNSON CONTROLS
33,844 33.45 1,132,081.80
INTERNATIONAL PLC
JONES LANG LASALLE INC
1,697 139.08 236,018.76
JPMORGAN CHASE & CO
124,641 110.83 13,813,962.03
JUNIPER NETWORKS INC
12,863 28.06 360,935.78
KANSAS CITY SOUTHERN
3,885 98.98 384,537.30
KELLOGG CO
9,528 61.69 587,782.32
KEYCORP 38,639 18.26 705,548.14
KEYSIGHT TECHNOLOGIES
6,820 55.57 378,987.40
IN
KIMBERLY-CLARK CORP
12,789 110.45 1,412,545.05
KINDER MORGAN INC
72,624 17.42 1,265,110.08
KLA-TENCOR CORP
5,703 92.33 526,557.99
KNIGHT-SWIFT
5,125 32.22 165,127.50
TRANSPORTATION
KOHL'S CORP
6,146 71.00 436,366.00
KRAFT HEINZ CO/THE
22,295 51.89 1,156,887.55
KROGER CO
29,743 30.56 908,946.08
L BRANDS INC
8,690 34.55 300,239.50
L3 TECHNOLOGIES INC
2,860 187.50 536,250.00
133/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LABORATORY CORP OF
3,741 161.70 604,919.70
AMERICA HOLDINGS
LAM RESEARCH CORP
6,004 143.74 863,014.96
LAS VEGAS SANDS CORP
14,399 50.45 726,429.55
LEAR CORP
2,410 134.97 325,277.70
LEGGETT & PLATT INC
4,795 37.48 179,716.60
LEIDOS HOLDINGS INC
5,251 63.91 335,591.41
LENNAR CORP-CL A
10,564 41.47 438,089.08
LENNOX INTERNATIONAL
1,359 216.45 294,155.55
INC
LIBERTY BROADBAND-C
3,951 81.70 322,796.70
LIBERTY GLOBAL PLC-A
7,196 23.67 170,329.32
LIBERTY GLOBAL PLC-
20,022 23.20 464,510.40
SERIES C
LIBERTY MEDIA COR-
3,244 38.76 125,737.44
SIRIUSXM A
LIBERTY MEDIA COR-
6,528 38.69 252,568.32
SIRIUSXM C
LIBERTY MEDIA GROUP-C
7,487 29.87 223,636.69
LINCOLN NATIONAL CORP
7,919 62.93 498,342.67
LINDE PLC
20,598 159.50 3,285,381.00
LIVE NATION INC
5,430 53.03 287,952.90
LKQ CORP
11,347 27.49 311,929.03
LOCKHEED MARTIN CORP
9,420 294.59 2,775,037.80
LOEWS CORP
9,832 48.45 476,360.40
LOWE'S COS INC
30,108 91.35 2,750,365.80
LULULEMON ATHLETICA
3,725 126.99 473,037.75
INC
LYONDELLBASELL INDU-CL
12,168 92.78 1,128,947.04
A
M&T BANK CORP
5,004 168.58 843,574.32
MACY'S INC
11,187 33.08 370,065.96
MANPOWER GROUP
2,379 78.07 185,728.53
MARATHON OIL CORP
31,025 17.12 531,148.00
MARATHON PETROLEUM
25,436 63.41 1,612,896.76
CORP
MARKEL CORP
504 1,113.85 561,380.40
MARRIOTT INTERNATIONAL
10,991 116.50 1,280,451.50
INC
MARSH & MCLENNAN COS
18,534 88.84 1,646,560.56
INC
MARTIN MARIETTA
2,302 185.73 427,550.46
MATERIALS
MARVELL TECHNOLOGY
22,439 15.19 340,848.41
GROUP LTD
MASCO CORP
11,384 30.78 350,399.52
MASTERCARD INC-CLASS A
33,953 189.28 6,426,623.84
MATTEL INC 12,655 13.25 167,678.75
MAXIM INTEGRATED
10,209 52.00 530,868.00
PRODUCTS
MCCORMICK & CO-NON VTG
4,439 149.15 662,076.85
SHRS
MCDONALD'S CORP
28,759 186.72 5,369,880.48
MCKESSON CORP
7,393 126.19 932,922.67
MEDTRONIC PLC
49,580 90.37 4,480,544.60
MELCO RESORTS AND
ENTERTAINMENT LIMITED- 9,071 16.34 148,220.14
ADR
MERCADOLIBRE INC
1,538 335.39 515,829.82
134/260
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
MERCK & CO INC
98,489 76.35 7,519,635.15
METLIFE INC
31,484 43.67 1,374,906.28
METTLER-TOLEDO
929 577.79 536,766.91
INTERNATIONAL
MGM MIRAGE
19,338 25.67 496,406.46
MICHAEL KORS HOLDINGS
5,481 44.60 244,452.60
LTD
MICROCHIP TECHNOLOGY
8,587 73.88 634,407.56
INC
MICRON TECHNOLOGY INC
42,450 36.83 1,563,433.50
MICROSOFT CORP
267,308 104.62 27,965,762.96
MIDDLEBY CORP
2,030 115.95 235,378.50
MOHAWK INDUSTRIES INC
2,318 124.36 288,266.48
MOLSON COORS BREWING
6,917 66.39 459,219.63
CO -B
MONDELEZ INTERNATIONAL
53,988 44.43 2,398,686.84
INC
MONSTER BEVERAGE CORP
15,443 57.04 880,868.72
MOODY'S CORP
6,333 148.19 938,487.27
MORGAN STANLEY
48,644 44.41 2,160,280.04
MOSAIC CO/THE
13,371 34.93 467,049.03
MOTOROLA SOLUTIONS INC
5,985 126.29 755,845.65
MSCI INC
3,268 145.53 475,592.04
MYLAN NV
18,847 34.60 652,106.20
NASDAQ INC
4,247 88.99 377,940.53
NATIONAL-OILWELL INC
13,944 32.81 457,502.64
NEKTAR THERAPEUTICS
6,277 38.01 238,588.77
NETAPP INC
9,800 67.28 659,344.00
NETFLIX INC
15,922 270.60 4,308,493.20
NEW YORK COMMUNITY
17,454 9.59 167,383.86
BANCORP INC
NEWELL BRANDS INC
17,785 21.42 380,954.70
NEWFIELD EXPLORATION
7,279 19.32 140,630.28
CO
NEWMONT MINING CORP
19,379 32.79 635,437.41
NEWS CORP - CLASS A
14,375 13.30 191,187.50
NEXTERA ENERGY INC 17,306 182.01 3,149,865.06
NIELSEN HOLDINGS PLC
13,056 25.60 334,233.60
NIKE INC
46,979 72.52 3,406,917.08
NISOURCE INC
13,480 25.93 349,536.40
NOBLE ENERGY INC
17,676 24.94 440,839.44
NORDSTROM INC
4,294 51.26 220,110.44
NORFOLK SOUTHERN CORP
10,449 170.53 1,781,867.97
NORTHERN TRUST CORP
7,799 97.60 761,182.40
NORTHROP GRUMMAN CORP 6,064 269.26 1,632,792.64
NORWEGIAN CRUISE LINE
7,791 49.27 383,862.57
HOLDIN
NUCOR CORP
11,543 62.14 717,282.02
NVIDIA CORP
21,116 144.70 3,055,485.20
NVR INC
127 2,435.33 309,286.91
NXP SEMICONDUCTORS NV
12,598 81.36 1,024,973.28
O'REILLY AUTOMOTIVE
3,003 354.24 1,063,782.72
INC
OCCIDENTAL PETROLEUM
27,960 73.36 2,051,145.60
CORP
OGE ENERGY CORP
7,375 39.51 291,386.25
OLD DOMINION FREIGHT
2,326 134.31 312,405.06
LINE
OMNICOM GROUP
8,414 76.85 646,615.90
135/260
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ON SEMICONDUCTOR
15,598 17.61 274,680.78
CORPORATION
ONEOK INC
15,045 62.28 937,002.60
ORACLE CORP
112,105 49.55 5,554,802.75
OWENS CORNING
4,024 48.95 196,974.80
PACCAR INC
12,821 60.49 775,542.29
PACKAGING CORP OF
3,439 96.84 333,032.76
AMERICA
PALO ALTO NETWORKS INC
3,373 163.44 551,283.12
PARKER HANNIFIN CORP
4,856 167.57 813,719.92
PARSLEY ENERGY INC-
9,018 21.44 193,345.92
CLASS A
PAYCHEX INC
11,795 68.41 806,895.95
PAYPAL HOLDINGS INC
41,302 80.13 3,309,529.26
PENTAIR PLC
6,139 41.99 257,776.61
PEOPLE'S UNITED
12,025 16.07 193,241.75
FINANCIAL
PEPSICO INC
51,946 119.01 6,182,093.46
PERRIGO CO PLC
4,797 62.79 301,203.63
PFIZER INC
214,121 44.18 9,459,865.78
PG&E CORP
18,951 23.26 440,800.26
PHILIP MORRIS
56,946 87.63 4,990,177.98
INTERNATIONAL
PHILLIPS 66
16,202 94.90 1,537,569.80
PINNACLE WEST CAPITAL
4,149 88.87 368,721.63
PIONEER NATURAL
6,220 157.18 977,659.60
RESOURCES CO
PLAINS GP HOLDINGS LP-
5,441 20.49 111,486.09
CL A
PNC FINANCIAL SERVICES
17,143 135.30 2,319,447.90
GROUP
POLARIS INDUSTRIES INC
2,192 92.49 202,738.08
PPG INDUSTRIES INC
9,118 107.70 982,008.60
PPL CORPORATION
25,753 31.44 809,674.32
PRINCIPAL FINANCIAL
10,392 49.02 509,415.84
GROUP
PROCTER & GAMBLE CO
92,033 93.29 8,585,758.57
PROGRESSIVE CORP
21,278 65.01 1,383,282.78
PRUDENTIAL FINANCIAL
15,300 91.65 1,402,245.00
INC
PUBLIC SERVICE
18,565 54.56 1,012,906.40
ENTERPRISE GP
PULTE GROUP INC
9,949 25.22 250,913.78
PVH CORP
2,818 110.90 312,516.20
QORVO INC 4,624 63.15 292,005.60
QUALCOMM INC
51,504 54.90 2,827,569.60
QUEST DIAGNOSTICS
4,959 94.26 467,435.34
QURATE RETAIL INC
16,089 22.73 365,702.97
RALPH LAUREN CORP
2,033 113.44 230,623.52
RAYMOND JAMES
4,772 77.91 371,786.52
FINANCIAL INC
RAYTHEON CO
10,511 176.44 1,854,560.84
RED HAT INC
6,500 173.36 1,126,840.00
REGENERON
2,908 338.99 985,782.92
PHARMACEUTICALS
REGIONS FINANCIAL CORP
40,770 16.13 657,620.10
REINSURANCE GROUP OF
2,327 150.24 349,608.48
AMERICA
136/260
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RENAISSANCERE HOLDINGS
1,446 125.89 182,036.94
LTD
REPUBLIC SERVICES INC
8,372 76.51 640,541.72
RESMED INC
5,215 102.57 534,902.55
ROBERT HALF
4,491 60.52 271,795.32
INTERNATIONAL INC
ROCKWELL AUTOMATION
4,581 168.04 769,791.24
INC
ROCKWELL COLLINS INC.
5,994 130.40 781,617.60
ROLLINS INC
3,528 61.37 216,513.36
ROPER TECHNOLOGIES INC
3,763 294.03 1,106,434.89
ROSS STORES INC
13,849 91.19 1,262,890.31
ROYAL CARIBBEAN
6,184 107.02 661,811.68
CRUISES LTD
S&P GLOBAL INC
9,213 177.28 1,633,280.64
SABRE CORP
9,604 24.07 231,168.28
SALESFORCE.COM INC
25,819 121.01 3,124,357.19
SCANA CORP
4,999 43.71 218,506.29
SCHLUMBERGER LTD
50,711 48.31 2,449,848.41
SEAGATE TECHNOLOGY 9,978 42.06 419,674.68
SEALED AIR CORP
5,951 36.40 216,616.40
SEATTLE GENETICS INC
4,044 57.06 230,750.64
SEI INVESTMENTS
4,865 53.42 259,888.30
COMPANY
SEMPRA ENERGY
9,229 115.24 1,063,549.96
SENSATA TECHNOLOGIES
6,240 46.30 288,912.00
HOLDING
SERVICENOW INC
6,476 156.80 1,015,436.80
SHERWIN-WILLIAMS
3,087 415.26 1,281,907.62
CO/THE
SIGNATURE BANK
1,995 117.09 233,594.55
SIRIUS XM HOLDINGS INC
58,603 6.05 354,548.15
SKYWORKS SOLUTIONS INC
6,652 70.76 470,695.52
SMITH (A.O.) CORP
5,248 45.64 239,518.72
SNAP-ON INC
2,052 164.43 337,410.36
SOUTHERN CO
37,247 47.04 1,752,098.88
SOUTHWEST AIRLINES CO 5,455 52.39 285,787.45
SPIRIT AEROSYSTEMS
4,140 81.81 338,693.40
HOLD-CL A
SPLUNK INC 5,312 89.27 474,202.24
SPRINT CORP
30,183 6.19 186,832.77
SQUARE INC - A
10,618 62.97 668,615.46
SS&C TECHNOLOGIES
7,826 45.30 354,517.80
HOLDINGS
STANLEY BLACK & DECKER
5,629 126.87 714,151.23
INC
STARBUCKS CORP
50,518 67.91 3,430,677.38
STATE STREET CORP
13,349 71.77 958,057.73
STEEL DYNAMICS INC
8,542 39.75 339,544.50
STERICYCLE INC
3,122 46.19 144,205.18
STRYKER CORP
12,308 167.72 2,064,297.76
SUNTRUST BANKS INC
16,920 63.09 1,067,482.80
SVB FINANCIAL GROUP
1,930 240.34 463,856.20
SYMANTEC CORP
22,738 22.26 506,147.88
SYNCHRONY FINANCIAL
26,222 25.53 669,447.66
SYNOPSYS INC
5,423 85.71 464,805.33
SYSCO CORP
18,112 66.02 1,195,754.24
T ROWE PRICE GROUP INC
8,830 94.96 838,496.80
T-MOBILE US INC
12,562 68.00 854,216.00
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
TAKE-TWO INTERACTIVE
4,181 106.00 443,186.00
SOFTWRE
TAPESTRY INC
10,529 39.14 412,105.06
TARGA RESOURCES CORP
7,984 47.25 377,244.00
TARGET CORP
18,534 77.79 1,441,759.86
TE CONNECTIVITY LTD
12,797 74.62 954,912.14
TECHNIPFMC PLC
15,968 24.27 387,543.36
TELEFLEX INC
1,664 253.07 421,108.48
TESLA, INC.
4,668 353.47 1,649,997.96
TEVA PHARMACEUTICAL
35,399 22.00 778,778.00
INDUSTRIES
TEXAS INSTRUMENTS INC
35,828 94.62 3,390,045.36
TEXTRON INC
9,329 55.81 520,651.49
THERMO FISHER
14,726 232.88 3,429,390.88
SCIENTIFIC INC
TIFFANY & CO
4,086 102.48 418,733.28
TJX COS INC
45,880 48.96 2,246,284.80
TOLL BROTHERS INC
5,272 31.07 163,801.04
TORCHMARK CORP
3,874 86.99 336,999.26
TOTAL SYSTEM SERVICES
5,997 84.45 506,446.65
INC
TRACTOR SUPPLY COMPANY
4,462 92.26 411,664.12
TRANSDIGM GROUP INC
1,731 337.87 584,852.97
TRANSUNION 6,720 61.30 411,936.00
TRAVELERS COS INC/THE
9,867 130.52 1,287,840.84
TRIMBLE INC
9,093 34.97 317,982.21
TRIPADVISOR INC
3,873 60.87 235,749.51
TWENTY-FIRST CENTURY
16,082 48.54 780,620.28
FOX - B
TWENTY-FIRST CENTURY
38,714 48.91 1,893,501.74
FOX INC
TWITTER INC
24,810 31.98 793,423.80
TYSON FOODS INC-CL A
10,863 59.42 645,479.46
UGI CORP
6,400 57.23 366,272.00
ULTA BEAUTY INC
2,105 313.28 659,454.40
UNDER ARMOUR INC-CLASS
7,001 21.14 148,001.14
A
UNDER ARMOUR INC-CLASS
6,782 19.42 131,706.44
C-W/I
UNION PACIFIC CORP
28,550 150.64 4,300,772.00
UNITED CONTINENTAL
2,603 92.09 239,710.27
HOLDINGS
UNITED PARCEL SERVICE
25,407 111.29 2,827,545.03
INC
UNITED RENTALS INC
3,058 112.54 344,147.32
UNITED TECHNOLOGIES
27,805 127.85 3,554,869.25
CORP
UNITED THERAPEUTICS
1,579 116.52 183,985.08
CORP
UNITEDHEALTH GROUP INC
35,192 266.05 9,362,831.60
UNIVERSAL HEALTH
3,187 131.10 417,815.70
SERVICES INC
UNUM GROUP
7,993 35.41 283,032.13
US BANCORP
56,983 55.00 3,134,065.00
VAIL RESORTS INC
1,473 262.39 386,500.47
VALERO ENERGY CORP
15,765 80.69 1,272,077.85
VARIAN MEDICAL SYSTEMS
3,338 115.36 385,071.68
INC
138/260
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VEEVA SYSTEMS INC-
4,401 84.76 373,028.76
CLASS A
VERISIGN INC
4,072 149.20 607,542.40
VERISK ANALYTICS INC
5,736 122.50 702,660.00
VERIZON COMMUNICATIONS
151,593 60.62 9,189,567.66
INC
VERTEX PHARMACEUTICALS
9,335 161.07 1,503,588.45
INC
VF CORP
12,275 80.01 982,122.75
VIACOM INC-CLASS B
13,021 31.42 409,119.82
VISA INC-CLASS A
65,419 134.76 8,815,864.44
SHARES
VISTRA ENERGY CORP
12,494 23.55 294,233.70
VMWARE INC-CLASS A
2,694 153.40 413,259.60
VOYA FINANCIAL INC
6,143 43.43 266,790.49
VULCAN MATERIALS CO
4,843 103.90 503,187.70
WABCO HOLDINGS INC
1,943 117.06 227,447.58
WABTEC CORP
3,154 87.31 275,375.74
WALGREENS BOOTS
30,849 81.92 2,527,150.08
ALLIANCE INC
WALMART INC 54,037 96.78 5,229,700.86
WALT DISNEY CO
54,532 115.42 6,294,083.44
WASTE CONNECTIONS INC
9,579 76.67 734,421.93
WASTE MANAGEMENT INC
15,819 92.65 1,465,630.35
WATERS CORP
2,861 197.77 565,819.97
WEC ENERGY GROUP INC
11,636 71.60 833,137.60
WELLS FARGO & CO
169,472 53.32 9,036,247.04
WESTERN DIGITAL CORP
10,950 45.11 493,954.50
WESTERN UNION CO
16,787 18.71 314,084.77
WESTLAKE CHEMICAL CORP
1,395 69.69 97,217.55
WESTROCK CO-WHEN
9,352 46.07 430,846.64
ISSUED
WEYERHAEUSER CO
28,002 27.09 758,574.18
WHIRLPOOL CORP
2,360 118.60 279,896.00
WILLIAMS COS INC
44,304 25.33 1,122,220.32
WILLIS TOWERS WATSON
4,801 160.26 769,408.26
PLC
WORKDAY INC-CLASS A
5,356 124.07 664,518.92
WORLDPAY INC
10,886 78.45 854,006.70
WR BERKLEY CORP
3,491 78.54 274,183.14
WW GRAINGER INC
1,741 305.10 531,179.10
WYNN RESORTS LTD
3,584 104.22 373,524.48
XCEL ENERGY INC
18,772 51.62 969,010.64
XEROX CORP
8,365 26.53 221,923.45
XILINX INC 9,264 87.92 814,490.88
XPO LOGISTICS INC
4,492 73.70 331,060.40
XYLEM INC
6,553 69.45 455,105.85
YUM! BRANDS INC
11,839 88.13 1,043,371.07
ZAYO GROUP HOLDINGS
8,053 26.00 209,378.00
INC
ZILLOW GROUP INC - C
4,272 27.16 116,027.52
W/I
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
7,438 113.50 844,213.00
INC
ZIONS BANCORP, N.A.
7,079 48.50 343,331.50
ZOETIS INC
17,714 90.10 1,596,031.40
アメリカ・ドル 小計 11,226,152 850,286,215.54
(95,801,747,905)
139/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
イギリス・ポン
3I GROUP PLC
34,875 8.09 282,348.00
ド
ADMIRAL GROUP PLC
7,274 19.89 144,716.23
ANGLO AMERICAN PLC
38,261 17.24 659,619.64
ANTOFAGASTA PLC
13,961 8.13 113,614.61
ASHTEAD GROUP PLC
17,942 17.98 322,597.16
ASSOCIATED BRITISH
13,008 24.80 322,598.40
FOODS PLC
ASTRAZENECA PLC
46,388 61.74 2,863,995.12
AUTO TRADER GROUP PLC-
34,999 4.27 149,515.72
WI
AVIVA PLC
146,019 4.16 608,023.11
BABCOCK INTL GROUP PLC
9,069 5.88 53,398.27
BAE SYSTEMS PLC
116,694 5.19 606,342.02
BARCLAYS PLC
626,439 1.66 1,039,888.74
BARRATT DEVELOPMENTS
36,828 4.91 181,156.93
PLC
BERKELEY GROUP
4,621 33.71 155,773.91
HOLDINGS-UNIT
BHP GROUP PLC 77,081 16.23 1,251,178.79
BP PLC
730,531 5.22 3,818,485.53
BRITISH AMERICAN
84,027 27.22 2,287,214.94
TOBACCO PLC
BT GROUP PLC
311,645 2.56 797,811.20
BUNZL PLC
12,286 22.94 281,840.84
BURBERRY GROUP PLC
15,322 17.82 273,038.04
CARNIVAL PLC
6,591 44.78 295,144.98
CENTRICA PLC
207,447 1.42 294,989.63
COCA-COLA HBC AG-CDI
7,398 22.85 169,044.30
COMPASS GROUP PLC
58,054 15.87 921,607.25
CONVATEC GROUP PLC
50,407 1.61 81,356.89
CRODA INTERNATIONAL
4,822 48.25 232,661.50
PLC
DCC PLC
3,274 57.95 189,728.30
DIAGEO PLC
90,167 27.85 2,511,601.78
DIRECT LINE INSURANCE
49,702 3.17 157,853.55
GROUP
EASYJET PLC
6,165 11.75 72,438.75
EXPERIAN PLC
33,634 18.45 620,547.30
FERGUSON PLC
8,483 48.90 414,818.70
FRESNILLO PLC
7,896 8.94 70,606.03
G4S PLC 56,981 1.83 104,446.17
GLAXOSMITHKLINE PLC
181,688 15.68 2,849,957.96
GLENCORE PLC
421,271 3.00 1,266,340.62
GVC HOLDINGS PLC
19,975 7.80 155,805.00
HARGREAVES LANSDOWN
10,379 18.29 189,831.91
PLC
HSBC HOLDINGS PLC
733,876 6.51 4,780,468.26
IMPERIAL BRANDS PLC
34,962 25.60 895,202.01
INFORMA PLC
46,603 7.32 341,227.16
INTERCONTINENTAL
6,650 41.53 276,174.50
HOTELS GROUP PLC
INTERTEK GROUP PLC
5,904 45.16 266,624.64
INVESTEC PLC
24,552 5.00 122,956.41
ITV PLC
134,853 1.46 197,020.23
JOHNSON MATTHEY PLC
7,080 28.77 203,691.60
KINGFISHER PLC
78,195 2.45 191,577.75
LEGAL & GENERAL GROUP
216,683 2.46 533,473.54
PLC
140/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
LLOYDS BANKING GROUP
2,640,131 0.55 1,473,193.09
PLC
LONDON STOCK EXCHANGE
11,467 40.56 465,101.52
GROUP
MARKS & SPENCER GROUP
59,147 2.94 174,010.47
PLC
MEDICLINIC
13,544 3.31 44,938.99
INTERNATIONAL PLC
MEGGITT PLC
28,054 5.14 144,253.66
MELROSE INDUSTRIES PLC
177,330 1.70 301,992.99
MERLIN ENTERTAINMENTS
26,080 3.34 87,107.20
PLC-WI
MICRO FOCUS
15,940 14.71 234,477.40
INTERNATIONAL
MONDI PLC/WI
13,406 17.63 236,347.78
MORRISON WM
81,342 2.44 199,206.55
SUPERMARKETS
NATIONAL GRID PLC 123,917 8.25 1,023,430.50
NEXT PLC
5,158 51.62 266,255.96
NMC HEALTH PLC
3,828 35.30 135,128.40
PEARSON PLC
28,848 9.42 271,748.16
PERSIMMON PLC
11,328 21.06 238,567.68
PRUDENTIAL PLC
94,848 15.66 1,485,793.92
RANDGOLD RESOURCES LTD
3,423 64.06 219,277.38
RECKITT BENCKISER
24,515 64.67 1,585,385.05
GROUP PLC
RELX PLC
73,429 16.18 1,188,448.36
RIO TINTO PLC
43,265 38.89 1,682,575.85
ROLLS-ROYCE HOLDINGS
61,301 7.96 488,446.36
PLC
ROLLS-ROYCE HOLDINGS
2,757,700 0.00 2,757.70
PLC-ENT
ROYAL BANK OF SCOTLAND
175,545 2.17 381,283.74
GROUP PLC
ROYAL DUTCH SHELL PLC-
168,218 23.94 4,027,980.01
A SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-
137,248 24.36 3,343,361.28
B SHS
ROYAL MAIL PLC
34,488 3.08 106,464.45
RSA INSURANCE GROUP
37,170 5.37 199,602.90
PLC
SAGE GROUP PLC
39,754 5.50 218,965.03
SAINSBURY (J) PLC
63,861 3.06 195,989.40
SCHRODERS PLC
4,413 24.88 109,795.44
SEVERN TRENT PLC
8,947 18.54 165,922.11
SHIRE PLC
33,466 46.00 1,539,436.00
SMITH & NEPHEW PLC
32,015 13.91 445,328.65
SMITHS GROUP PLC
14,401 14.15 203,846.15
SSE PLC
37,812 11.06 418,389.78
ST JAMES'S PLACE PLC
19,419 10.08 195,840.61
STANDARD CHARTERED PLC
102,810 5.97 614,186.94
STANDARD LIFE ABERDEEN
85,383 2.56 219,263.54
PLC
TAYLOR WIMPEY PLC
118,991 1.48 176,225.67
TESCO PLC
358,121 2.05 735,580.53
TRAVIS PERKINS PLC
9,009 10.16 91,576.48
TUI AG-DI
15,899 12.67 201,440.33
UNILEVER PLC
44,734 42.61 1,906,115.74
141/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UNITED UTILITIES GROUP
25,822 7.44 192,322.25
PLC
VODAFONE GROUP PLC
984,730 1.55 1,534,209.34
WEIR GROUP PLC/THE
8,795 15.02 132,100.90
WHITBREAD PLC
6,675 45.59 304,313.25
WOOD GROUP (JOHN) PLC
24,820 6.42 159,443.68
WPP PLC
46,555 8.56 398,697.02
イギリス・ポンド 小計 13,828,064 64,786,480.11
(9,381,730,185)
イスラエル・
AZRIELI GROUP
1,609 192.40 309,571.60
シュケル
BANK HAPOALIM BM
38,099 26.50 1,009,623.50
BANK LEUMI LE-ISRAEL
51,987 24.30 1,263,284.10
BEZEQ ISRAELI TELECOM
79,214 4.66 369,295.66
CORP
ELBIT SYSTEMS LTD
834 439.20 366,292.80
ISRAEL CHEMICALS
25,236 22.82 575,885.52
LIMITED
MIZRAHI TEFAHOT BANK
4,825 66.97 323,130.25
LTD
NICE LTD
2,220 419.00 930,180.00
イスラエル・シュケル 小計 204,024 5,147,263.43
(156,631,226)
オーストラリ
AGL ENERGY LTD
25,393 18.40 467,231.20
ア・ドル
ALUMINA LTD
93,622 2.32 217,203.04
AMCOR LTD
45,229 13.49 610,139.21
AMP LTD
112,760 2.58 290,920.80
ARISTOCRAT LEISURE LTD
21,754 25.82 561,688.28
ASX LTD
7,806 60.98 476,009.88
AURIZON HOLDINGS LTD
84,614 4.14 350,301.96
AUSNET SERVICES
94,101 1.60 150,561.60
AUSTRALIA & NEW
107,858 25.16 2,713,707.28
ZEALAND BANKING GROUP
BANK OF QUEENSLAND LTD
17,081 9.72 166,027.32
BENDIGO AND ADELAIDE
20,143 10.11 203,645.73
BANK LIMITED
BHP GROUP LIMITED
118,818 32.40 3,849,703.20
BLUESCOPE STEEL LTD
20,755 12.86 266,909.30
BORAL LTD
45,559 5.30 241,462.70
BRAMBLES LTD
60,981 10.26 625,665.06
CALTEX AUSTRALIA
10,335 26.40 272,844.00
LIMITED
CHALLENGER LTD
22,237 9.67 215,031.79
CIMIC GROUP LIMITED
3,907 43.03 168,118.21
COCA-COLA AMATIL
21,238 10.17 215,990.46
LIMITED
COCHLEAR LTD
2,237 156.03 349,039.11
COMMONWEALTH BANK OF
65,283 68.50 4,471,885.50
AUSTRALIA
COMPUTERSHARE LIMITED
18,107 19.29 349,284.03
CROWN RESORTS LTD
15,485 11.70 181,174.50
CSL LIMITED
16,663 182.30 3,037,664.90
DOMINO'S PIZZA
2,369 47.92 113,522.48
ENTERPRISES L
FLIGHT CENTRE TRAVEL
2,237 46.07 103,058.59
GROUP LTD
FORTESCUE METALS GROUP
60,016 4.05 243,064.80
LTD
142/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
HARVEY NORMAN HOLDINGS
23,466 3.15 73,917.90
LTD
HEALTHSCOPE LTD
69,305 2.35 162,866.75
INCITEC PIVOT LTD
67,047 3.90 261,483.30
INSURANCE AUSTRALIA
89,097 7.07 629,915.79
GROUP LTD
JAMES HARDIE
17,356 16.04 278,390.24
INDUSTRIES-CDI
MACQUARIE GROUP LTD
12,195 116.23 1,417,424.85
MEDIBANK PRIVATE LTD
109,095 2.60 283,647.00
NATIONAL AUSTRALIA
101,773 23.58 2,399,807.34
BANK LTD
NEWCREST MINING
29,075 20.59 598,654.25
LIMITED
OIL SEARCH LTD
52,536 7.46 391,918.56
ORICA LTD
15,006 17.58 263,805.48
ORIGIN ENERGY LIMITED
66,703 6.86 457,582.58
QBE INSURANCE GROUP
52,150 11.35 591,902.50
LTD
RAMSAY HEALTH CARE
5,592 54.33 303,813.36
LIMITED
REA GROUP LTD
2,212 74.20 164,130.40
RIO TINTO LTD 15,493 79.44 1,230,763.92
SANTOS LTD
66,436 6.10 405,259.60
SEEK LTD
13,508 17.66 238,551.28
SONIC HEALTHCARE LTD
16,036 21.71 348,141.56
SOUTH32 LTD
190,957 3.31 632,067.67
SUNCORP GROUP LTD
51,044 13.42 685,010.48
TABCORP HOLDINGS LTD
73,524 4.51 331,593.24
TELSTRA CORP LTD
163,109 3.03 494,220.27
TPG TELECOM LTD
16,244 7.34 119,230.96
TREASURY WINE ESTATES
27,214 14.34 390,248.76
LTD
WESFARMERS LIMITED
42,140 43.86 1,848,260.40
WESTPAC BANKING CORP
127,428 25.12 3,200,991.36
WOODSIDE PETROLEUM LTD
34,936 32.55 1,137,166.80
WOOLWORTHS GROUP LTD
49,479 28.65 1,417,573.35
オーストラリア・ドル 小計 2,716,744 41,670,194.88
(3,426,540,125)
AGNICO EAGLE MINES LTD
8,541 47.08 402,110.28
カナダ・ドル
ALIMENTATION COUCHE-
15,867 65.14 1,033,576.38
TARD -B
ALTAGAS LTD
9,774 15.80 154,429.20
ARC RESOURCES LTD
12,857 10.91 140,269.87
ATCO LTD -CL 'I'
3,146 40.26 126,657.96
AURORA CANNABIS INC
23,953 8.02 192,103.06
BANK OF MONTREAL
23,416 98.01 2,295,002.16
BANK OF NOVA SCOTIA 43,830 70.76 3,101,410.80
BARRICK GOLD CORP
42,617 17.26 735,569.42
BAUSCH HEALTH
11,527 30.98 357,106.46
COMPANIES INC
BCE INC
6,299 55.70 350,854.30
BLACKBERRY LTD
18,693 11.32 211,604.76
BOMBARDIER INC
77,085 2.07 159,565.95
BROOKFIELD ASSET
31,146 57.59 1,793,698.14
MANAGEMENT INC
CAE INC
9,766 26.31 256,943.46
CAMECO CORP
14,440 16.14 233,061.60
143/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CANADIAN IMPERIAL BANK
16,254 113.56 1,845,804.24
OF COMMERCE
CANADIAN NATIONAL
27,265 113.70 3,100,030.50
RAILWAY CO
CANADIAN NATURAL
45,035 35.86 1,614,955.10
RESOURCES LTD
CANADIAN PACIFIC
5,355 275.39 1,474,713.45
RAILWAY LTD
CANADIAN TIRE CORP -CL
2,297 152.60 350,522.20
A
CANADIAN UTILITIES
5,195 31.55 163,902.25
LTD-A
CCL INDUSTRIES INC -
5,484 52.47 287,745.48
CL B
CENOVUS ENERGY INC
38,238 10.60 405,322.80
CGI GROUP INC
9,393 80.68 757,827.24
CI FINANCIAL CORP
9,844 19.65 193,434.60
CONSTELLATION SOFTWARE
739 894.21 660,821.19
INC
CRESCENT POINT ENERGY
19,967 4.96 99,036.32
CORP
DOLLARAMA INC
11,477 34.60 397,104.20
EMERA INC 2,653 43.99 116,705.47
EMPIRE CO LTD 'A'
6,376 24.76 157,869.76
ENBRIDGE INC
62,490 43.79 2,736,437.10
ENCANA CORP
35,360 10.05 355,368.00
FAIRFAX FINANCIAL
1,022 605.50 618,821.00
HLDGS LTD
FINNING INTERNATIONAL
6,193 26.81 166,034.33
INC
FIRST CAPITAL REALTY
7,713 19.61 151,251.93
INC
FIRST QUANTUM MINERALS
25,130 12.38 311,109.40
LTD
FORTIS INC
15,988 46.02 735,767.76
FRANCO-NEVADA CORP
6,805 88.81 604,352.05
GEORGE WESTON LTD
2,846 94.66 269,402.36
GILDAN ACTIVEWEAR INC
7,892 41.20 325,150.40
GOLDCORP INC
31,720 12.51 396,817.20
GREAT-WEST LIFECO INC
10,769 30.74 331,039.06
HUSKY ENERGY INC
12,837 16.87 216,560.19
HYDRO ONE LTD 12,773 19.46 248,562.58
IGM FINANCIAL INC
3,235 33.40 108,049.00
IMPERIAL OIL LTD
10,601 41.52 440,153.52
INDUSTRIAL ALLIANCE
3,971 48.64 193,149.44
INSURANC
INTACT FINANCIAL CORP
5,120 103.21 528,435.20
INTER PIPELINE LTD
14,100 22.78 321,198.00
KEYERA CORP
7,560 29.52 223,171.20
KINROSS GOLD CORP
45,418 3.40 154,421.20
LINAMAR CORP
1,652 48.99 80,931.48
LOBLAW COS LTD
6,960 58.79 409,178.40
LUNDIN MINING CORP
23,557 5.39 126,972.23
MAGNA INTERNATIONAL
12,302 66.28 815,376.56
INC
MANULIFE FINANCIAL
72,585 21.77 1,580,175.45
CORP
METHANEX CORP
2,407 76.39 183,870.73
METRO INC
8,903 43.14 384,075.42
144/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NATIONAL BANK OF
12,498 60.34 754,129.32
CANADA
NUTRIEN LTD
23,232 68.89 1,600,452.48
ONEX CORPORATION
3,285 83.49 274,264.65
OPEN TEXT CORP
9,838 42.88 421,853.44
PEMBINA PIPELINE CORP
18,492 44.81 828,626.52
POWER CORP OF CANADA
13,018 26.96 350,965.28
POWER FINANCIAL CORP
9,132 28.33 258,709.56
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
7,656 18.72 143,320.32
RESTAURANT BRANDS
8,730 70.84 618,433.20
INTERN
ROGERS COMMUNICATIONS
13,699 70.25 962,354.75
INC
ROYAL BANK OF CANADA
52,773 94.82 5,003,935.86
SAPUTO INC
8,566 39.38 337,329.08
SEVEN GENERATIONS
9,858 11.98 118,098.84
ENERGY - A
SHAW COMMUNICATIONS
17,179 25.21 433,082.59
INC-B
SHOPIFY INC - CLASS A
3,235 176.33 570,427.55
SNC-LAVALIN GROUP INC
6,446 47.11 303,671.06
SUN LIFE FINANCIAL INC
22,241 48.44 1,077,354.04
SUNCOR ENERGY INC
59,822 43.18 2,583,113.96
TECK RESOURCES LTD-CL
18,516 28.31 524,187.96
B
THOMSON REUTERS CORP
10,528 63.84 672,107.52
TORONTO-DOMINION BANK
67,578 71.71 4,846,018.38
TOURMALINE OIL CORP
9,422 20.01 188,534.22
TRANSCANADA CORP
32,806 53.22 1,745,935.32
TURQUOISE HILL
35,503 2.46 87,337.38
RESOURCES LTD
VERMILION ENERGY INC
5,252 33.59 176,414.68
WEST FRASER TIMBER CO
2,183 70.51 153,923.33
LTD
WHEATON PRECIOUS
16,123 21.09 340,034.07
METALS CORP
WSP GLOBAL INC
3,795 64.67 245,422.65
カナダ・ドル 小計 1,517,844 61,805,627.80
(5,285,617,289)
シンガポール・
CAPITALAND LTD
98,600 3.14 309,604.00
ドル
CITY DEVELOPMENTS LTD
15,600 8.35 130,260.00
COMFORTDELGRO CORP LTD
84,300 2.15 181,245.00
DBS GROUP HOLDINGS LTD
65,100 23.20 1,510,320.00
GENTING SINGAPORE LTD
217,100 0.94 204,074.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES
223,700 0.23 52,569.50
LTD
JARDINE CYCLE &
3,500 34.98 122,430.00
CARRIAGE LTD
KEPPEL CORP LTD
52,400 6.29 329,596.00
OVERSEA-CHINESE
113,900 11.09 1,263,151.00
BANKING CORP
SATS LTD
28,400 4.85 137,740.00
SEMBCORP INDUSTRIES
35,700 2.69 96,033.00
LTD
SINGAPORE AIRLINES LTD
20,700 9.40 194,580.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD
28,100 7.25 203,725.00
SINGAPORE PRESS
60,400 2.67 161,268.00
HOLDINGS LTD
145/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
SINGAPORE TECHNOLOGIES
54,500 3.50 190,750.00
ENGINEERING LTD
SINGAPORE
306,000 3.08 942,480.00
TELECOMMUNICATIONS
UNITED OVERSEAS BANK
48,400 24.25 1,173,700.00
LTD
UOL Group Limited
19,300 6.17 119,081.00
VENTURE CORP LTD
9,800 14.95 146,510.00
WILMAR INTERNATIONAL
67,700 3.25 220,025.00
LTD
YANGZIJIANG
81,100 1.27 102,997.00
SHIPBUILDING
シンガポール・ドル 小計 1,634,300 7,792,138.50
(640,280,021)
ABB LTD
67,443 19.87 1,340,429.62
スイス・フラン
ADECCO GROUP AG-REG
5,905 47.53 280,664.65
BALOISE HOLDING AG
1,757 145.30 255,292.10
BARRY CALLEBAUT AG-REG
82 1,725.00 141,450.00
CHOCOLADEFABRIKEN
39 6,955.00 271,245.00
LINDT-PC
CHOCOLADEFABRIKEN
3 79,600.00 238,800.00
LINDT-REG
CIE FINANCIERE
19,156 65.92 1,262,763.52
RICHEMON-REG
CLARIANT AG
7,310 20.86 152,486.60
CREDIT SUISSE GROUP AG
93,867 12.32 1,156,441.44
DUFRY AG-REG
1,199 102.90 123,377.10
EMS-CHEMIE HOLDING AG-
299 541.00 161,759.00
REG
GEBERIT AG-REG
1,356 377.40 511,754.40
GIVAUDAN-REG 338 2,419.00 817,622.00
JULIUS BAER GROUP LTD
8,283 43.53 360,558.99
KUEHNE & NAGEL INTL
2,174 130.00 282,620.00
AG-REG
LAFARGEHOLCIM LTD-REG
17,808 45.73 814,359.84
LONZA GROUP AG
2,729 299.80 818,154.20
NESTLE SA
114,012 83.30 9,497,199.60
NOVARTIS AG
79,392 87.28 6,929,333.76
PARGESA HOLDING SA-BR
1,392 70.40 97,996.80
PARTNERS GROUP HOLDING
636 671.50 427,074.00
AG
ROCHE HOLDING AG
25,733 246.50 6,343,184.50
SCHINDLER HOLDING AG-
696 193.00 134,328.00
REG
SCHINDLER HOLDING-PART
1,516 198.40 300,774.40
CERT
SGS SOCIETE GENERALE
196 2,273.00 445,508.00
SURVEILLANCE
SIKA AG-BEARER 4,750 124.20 589,950.00
SONOVA HOLDING AG-REG
2,037 150.00 305,550.00
STRAUMANN HOLDING AG
379 631.50 239,338.50
SWATCH GROUP AG
1,195 305.10 364,594.50
SWISS LIFE HOLDING AG-
1,235 381.90 471,646.50
REG
SWISS PRIME SITE-REG
2,871 81.40 233,699.40
SWISS RE AG
11,455 88.52 1,013,996.60
SWISSCOM AG
999 461.80 461,338.20
TEMENOS GROUP AG-REG
2,221 123.50 274,293.50
146/260
EDINET提出書類
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
THE SWATCH GROUP AG-
1,639 59.70 97,848.30
REG
UBS GROUP AG
141,418 13.57 1,919,749.35
VIFOR PHARMA AG
1,662 127.75 212,320.50
ZURICH INSURANCE GROUP
5,531 305.20 1,688,061.20
AG
スイス・フラン 小計 630,713 41,037,564.07
(4,654,480,517)
スウェーデン・
ALFA LAVAL AB
10,864 198.00 2,151,072.00
クローナ
ASSA ABLOY AB
36,921 171.50 6,331,951.50
ATLAS COPCO AB
14,226 191.76 2,727,977.76
ATLAS COPCO AB-A SHS
24,773 205.25 5,084,658.25
BOLIDEN AB
9,850 204.55 2,014,817.50
ELECTROLUX AB
8,933 189.35 1,691,463.55
EPIROC AB-A
24,732 78.84 1,949,870.88
EPIROC AB-B
14,359 75.73 1,087,407.07
ESSITY AKTIEBOLAG-B
22,336 220.40 4,922,854.40
HENNES & MAURITZ AB
32,208 160.52 5,170,028.16
HEXAGON AB-B SHS 9,568 423.30 4,050,134.40
HUSQVARNA AB-B SHS
15,550 67.26 1,045,893.00
ICA GRUPPEN AB
2,966 326.70 968,992.20
INDUSTRIVARDEN AB-C
6,379 182.00 1,160,978.00
SHS
INVESTOR AB
16,811 382.20 6,425,164.20
KINNEVIK AB - B
8,624 235.60 2,031,814.40
LUNDBERGS AB-B SHS
2,863 270.20 773,582.60
LUNDIN PETROLEUM AB
6,988 241.00 1,684,108.00
NORDEA BANK ABP
111,966 81.24 9,096,117.84
SANDVIK AB
41,525 133.55 5,545,663.75
SECURITAS AB
11,744 153.00 1,796,832.00
SKANDINAVISKA ENSKILDA
60,263 93.36 5,626,153.68
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
12,566 142.90 1,795,681.40
SKF AB
13,963 138.05 1,927,592.15
SVENSKA HANDELSBANKEN
56,588 97.00 5,489,036.00
SWEDBANK AB - A SHARES
33,608 206.10 6,926,608.80
SWEDISH MATCH AB
6,551 403.60 2,643,983.60
TELE2 AB
13,915 107.60 1,497,254.00
TELEFONAKTIEBOLAGET LM
113,031 75.92 8,581,313.52
ERICSSON
TELIA CO AB
106,630 41.05 4,377,161.50
VOLVO AB
57,507 125.10 7,194,125.70
スウェーデン・クローナ 小計 908,808 113,770,291.81
(1,423,266,350)
A P MOLLER - MAERSK
デンマーク・ク
241 8,798.00 2,120,318.00
ローネ A/S
A P MOLLER - MAERSK
141 8,200.00 1,156,200.00
A/S
CARLSBERG AS-B
3,903 731.60 2,855,434.80
CHR HANSEN HOLDING A/S
3,625 626.40 2,270,700.00
COLOPLAST-B 4,334 616.00 2,669,744.00
DANSKE BANK A/S
26,168 135.45 3,544,455.60
DSV A/S
7,040 505.60 3,559,424.00
GENMAB A/S
2,250 928.00 2,088,000.00
H LUNDBECK A/S
2,510 276.90 695,019.00
ISS A/S
6,092 221.70 1,350,596.40
NOVO-NORDISK A/S
66,507 295.15 19,629,541.05
NOVOZYMES A/S
7,982 318.50 2,542,267.00
147/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ORSTED A/S
6,921 446.60 3,090,918.60
PANDORA A/S
4,028 343.20 1,382,409.60
TRYGVESTA AS
4,140 161.70 669,438.00
VESTAS WIND SYSTEMS
7,140 457.40 3,265,836.00
A/S
WILLIAM DEMANT HOLDING
3,660 196.70 719,922.00
デンマーク・クローネ 小計 156,682 53,610,224.05
(926,384,672)
ニュージーラン
A2 MILK CO LTD
26,729 10.47 279,852.63
ド・ドル
AUCKLAND INTL AIRPORT
39,323 7.10 279,193.30
LTD
FISHER & PAYKEL
20,920 12.97 271,332.40
HEALTHCARE C
FLETCHER BUILDING LTD
31,136 5.55 172,804.80
MERIDIAN ENERGY LTD
46,726 3.24 151,625.87
RYMAN HEALTHCARE LTD
14,659 11.85 173,709.15
SPARK NEW ZEALAND LTD
71,511 4.12 294,982.87
ニュージーランド・ドル 小計 251,004 1,623,501.02
(125,139,458)
ノルウェー・ク
AKER BP ASA
3,951 242.60 958,512.60
ローネ
DNB ASA
35,795 150.00 5,369,250.00
EQUINOR ASA
42,813 205.30 8,789,508.90
GJENSIDIGE FORSIKRING
7,286 134.60 980,695.60
ASA
MARINE HARVEST
15,267 197.75 3,019,049.25
NORSK HYDRO ASA
48,595 41.97 2,039,532.15
ORKLA ASA
29,933 71.56 2,142,005.48
SCHIBSTED ASA-B SHS
3,697 278.00 1,027,766.00
TELENOR ASA
28,094 164.10 4,610,225.40
YARA INTERNATIONAL ASA
6,522 343.00 2,237,046.00
ノルウェー・クローネ 小計 221,953 31,173,591.38
(413,985,294)
1 AND 1 DRILLISCH AG
2,055 43.46 89,310.30
ユーロ
ABN AMRO GROUP NV-CVA
15,417 22.67 349,503.39
ACCOR 7,126 38.88 277,058.88
ACS ACTIVIDADES CONS Y
9,388 32.97 309,522.36
SERV
ADIDAS AG
6,901 200.80 1,385,720.80
ADP 1,223 175.00 214,025.00
AEGON NV
64,817 5.33 345,474.61
AENA SME SA
2,642 133.00 351,386.00
AGEAS 6,648 44.39 295,104.72
AIB GROUP PLC 30,183 3.78 114,333.20
AIR LIQUIDE
15,879 104.95 1,666,501.05
AIRBUS SE
21,398 92.57 1,980,812.86
AKZO NOBEL NV
9,266 73.34 679,568.44
ALLIANZ SE
16,106 188.66 3,038,557.96
ALSTOM RGPT
5,907 38.46 227,183.22
AMADEUS IT GROUP SA
16,061 65.86 1,057,777.46
AMUNDI SA
2,378 47.59 113,169.02
ANDRITZ AG
2,652 42.16 111,808.32
ANHEUSER-BUSCH INBEV
27,959 68.36 1,911,277.24
SA/NV
ARCELORMITTAL 24,463 21.67 530,235.52
ARKEMA 2,638 87.18 229,980.84
ASML HOLDING NV
15,021 143.96 2,162,423.16
148/260
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ASSICURAZIONI GENERALI
42,909 14.46 620,464.14
SPA
ATLANTIA SPA
19,074 18.01 343,618.11
ATOS SE
3,564 70.90 252,687.60
AXA 71,462 21.68 1,549,653.47
AXEL SPRINGER SE
1,872 58.00 108,576.00
BANCO BILBAO VIZCAYA
243,821 4.91 1,197,161.11
ARGENTARIA SA
BANCO DE SABADELL SA
204,626 1.15 235,319.90
BANCO SANTANDER SA
590,783 4.20 2,483,060.94
BANK OF IRELAND GROUP
36,124 5.90 213,131.60
PLC
BANKIA SA
44,780 2.89 129,458.98
BANKINTER SA
24,305 7.64 185,690.20
BASF SE
33,620 69.02 2,320,452.40
BAYER AG
33,389 62.30 2,080,134.70
BAYERISCHE MOTOREN
12,153 74.18 901,509.54
WERKE AG
BAYERISCHE MOTOREN
1,962 65.95 129,393.90
WERKE-PRF
BEIERSDORF AG
3,658 92.02 336,609.16
BIOMERIEUX 1,600 64.90 103,840.00
BNP PARIBAS
41,377 45.28 1,873,757.44
BOLLORE 37,694 3.86 145,725.00
BOUYGUES 8,274 32.73 270,808.02
BRENNTAG AG
5,612 42.31 237,443.72
BUREAU VERITAS SA
10,348 19.28 199,509.44
CAIXABANK 131,045 3.71 486,307.99
CAPGEMINI SA
5,980 102.15 610,857.00
CARREFOUR SA
21,570 17.35 374,347.35
CASINO GUICHARD
2,147 38.01 81,607.47
PERRACHON
CIE DE SAINT-GOBAIN
18,546 31.25 579,655.23
CNH INDUSTRIAL NV
37,349 8.47 316,495.42
CNP ASSURANCES
7,091 20.04 142,103.64
COLRUYT NV
2,167 56.38 122,175.46
COMMERZBANK AG
36,749 8.12 298,475.37
CONTINENTAL AG
4,018 135.95 546,247.10
COVESTRO AG
7,015 55.90 392,138.50
CREDIT AGRICOLE SA
42,796 10.88 465,706.07
CRH PLC
31,012 23.99 743,977.88
DAIMLER AG
33,312 50.45 1,680,590.40
DANONE 22,782 64.71 1,474,223.22
DASSAULT AVIATION SA
97 1,351.00 131,047.00
DASSAULT SYSTEMES SA
4,875 105.35 513,581.25
DAVIDE CAMPARI-MILANO
21,412 7.68 164,444.16
SPA
DELIVERY HERO SE
3,367 32.58 109,696.86
DEUTSCHE BANK AG
71,982 8.56 616,453.84
DEUTSCHE BOERSE AG
7,060 111.75 788,955.00
DEUTSCHE LUFTHANSA AG
8,861 20.22 179,169.42
DEUTSCHE POST AG
36,728 28.13 1,033,158.64
DEUTSCHE TELEKOM AG
123,630 15.17 1,875,467.10
DEUTSCHE WOHNEN SE
13,366 40.76 544,798.16
E.ON SE
81,063 9.20 746,265.97
EDENRED 8,812 32.92 290,091.04
EDF 22,023 14.96 329,464.08
EIFFAGE 3,104 87.74 272,344.96
ELISA OYJ
5,500 37.49 206,195.00
149/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ENAGAS SA
8,280 24.32 201,369.60
ENDESA SA
11,757 20.22 237,726.54
ENEL SPA
299,975 4.56 1,368,485.95
ENERGIAS DE PORTUGAL
94,957 3.08 292,467.56
SA
ENGIE 68,142 12.19 830,991.69
ENI-ENTE NAZIONALE
93,253 14.72 1,372,684.16
IDROCARBURI SPA
ERSTE GROUP BANK AG
11,043 35.47 391,695.21
ESSILORLUXOTTICA 7,735 115.00 889,525.00
EURAZEO 1,892 65.40 123,736.80
EUROFINS SCIENTIFIC
432 383.40 165,628.80
EUTELSAT
6,743 18.60 125,419.80
COMMUNICATIONS
EVONIK INDUSTRIES AG
5,908 25.87 152,839.96
EXOR NV
3,988 50.62 201,872.56
FAURECIA 2,912 39.80 115,897.60
FERRARI NV
4,508 95.26 429,432.08
FERROVIAL S.A.
17,760 17.60 312,664.80
FERROVIAL SA - RTS 17,369 0.41 7,121.29
FIAT CHRYSLER
39,456 14.37 567,140.54
AUTOMOBILES NV
FORTUM OYJ
16,489 18.85 310,817.65
FRAPORT AG
1,733 64.70 112,125.10
FRESENIUS MEDICAL CARE
7,902 68.48 541,128.96
AG AND CO.KGAA
FRESENIUS SE & CO KGAA
15,264 51.46 785,485.44
FUCHS PETROLUB AG -PFD
2,511 40.08 100,640.88
GALP ENERGIA SGPS SA
18,247 14.55 265,585.08
GEA GROUP AG
6,309 25.94 163,655.46
GETLINK SE - REGR
19,586 10.94 214,368.77
GRIFOLS SA
10,940 26.09 285,424.60
GROUPE BRUXELLES
2,936 80.24 235,584.64
LAMBERT SA
HANNOVER RUECK SE
2,157 122.40 264,016.80
HEIDELBERGCEMENT AG
5,450 59.22 322,749.00
HEINEKEN HOLDING NV
4,255 77.40 329,337.00
HEINEKEN NV
9,526 80.38 765,699.88
HENKEL AG & CO KGAA
3,741 90.00 336,690.00
HENKEL KGAA-VORZUG 6,540 98.06 641,312.40
HERMES INTERNATIONAL
1,182 482.80 570,669.60
HOCHTIEF AG
697 124.50 86,776.50
HUGO BOSS AG
2,314 61.08 141,339.12
IBERDROLA SA
219,326 6.69 1,468,606.89
ILIAD SA
1,037 108.50 112,514.50
IMERYS SA
1,449 51.00 73,899.00
INDITEX SA
39,942 25.19 1,006,138.98
INFINEON TECHNOLOGIES
41,590 17.07 710,149.25
AG
ING GROEP NV-CVA
142,570 10.88 1,551,731.88
INGENICO GROUP
2,234 63.40 141,635.60
INNOGY SE
5,183 39.88 206,698.04
INTESA SANPAOLO
546,299 1.92 1,052,171.87
INTL CONSOLIDATED
23,376 7.14 166,998.14
AIRLINE-DI
IPSEN 1,420 120.30 170,826.00
JC DECAUX SA
3,117 28.84 89,894.28
JERONIMO MARTINS
9,131 10.63 97,108.18
K+S AG
7,023 16.45 115,563.46
150/260
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KBC GROEP NV
9,171 62.00 568,602.00
KERING 2,792 382.60 1,068,219.20
KERRY GROUP PLC-A
5,886 91.70 539,746.20
KION GROUP AG 2,584 51.02 131,835.68
KONE OYJ
12,386 42.86 530,863.96
KONINKLIJKE AHOLD
45,638 22.88 1,044,425.63
DELHAIZE NV
KONINKLIJKE DSM NV
6,656 77.66 516,904.96
KONINKLIJKE PHILIPS NV
34,477 32.71 1,127,915.05
L'OREAL SA
9,325 205.40 1,915,355.00
LANXESS 3,183 51.14 162,778.62
LEGRAND SA
10,018 53.04 531,354.72
LEONARDO SPA
14,843 8.32 123,553.13
LUXOTTICA GROUP SPA
6,254 52.88 330,711.52
LVMH MOET HENNESSY
10,226 259.25 2,651,090.50
LOUIS VUITTON SE
MAPFRE SA
37,428 2.53 94,805.12
MEDIOBANCA SPA
22,845 7.40 169,053.00
MERCK KGAA 4,727 96.92 458,140.84
METRO AG
6,476 14.29 92,542.04
METSO OYJ
3,871 26.05 100,839.55
MICHELIN (C.G.D.E.)
6,363 88.94 565,925.22
MONCLER SPA
6,575 29.99 197,184.25
MTU AERO ENGINES
1,892 181.00 342,452.00
HOLDING AG
MUENCHENER
5,471 190.30 1,041,131.30
RUECKVERSICHERUNGS AG
NATIXIS 36,808 4.92 181,242.59
NATURGY ENERGY GROUP
13,051 23.03 300,564.53
SA
NESTE OYJ
4,684 70.18 328,723.12
NN GROUP NV
10,950 38.04 416,538.00
NOKIA OYJ
206,795 5.04 1,043,073.98
NOKIAN RENKAAT OYJ
4,279 27.29 116,773.91
OMV AG
5,350 45.57 243,799.50
ORANGE S.A.
75,600 14.67 1,109,052.00
ORION OYJ-CLASS B
3,810 29.74 113,309.40
OSRAM LICHT AG
3,607 32.45 117,047.15
PADDY POWER BETFAIR
3,124 81.95 256,011.80
PLC
PERNOD-RICARD 7,892 139.85 1,103,696.20
PEUGEOT SA
21,751 19.75 429,691.00
PIRELLI & C SPA
14,843 6.29 93,392.15
PORSCHE AUTOMOBIL
5,568 57.50 320,160.00
HOLDING SE-PREF
POSTE ITALIANE SPA
18,891 6.55 123,811.61
PROSIEBEN SAT.1 MEDIA
8,713 17.37 151,344.81
SE-REG
PROXIMUS 6,079 23.40 142,248.60
PRYSMIAN SPA
8,813 16.04 141,404.58
PUBLICIS GROUPE
7,849 52.82 414,584.18
PUMA AG
303 440.00 133,320.00
QIAGEN NV
8,270 29.76 246,115.20
RAIFFEISEN INTL BANK
5,380 26.43 142,193.40
HOLDING
RANDSTAD NV
4,328 42.14 182,381.92
RECORDATI SPA
3,833 28.79 110,352.07
RED ELECTRICA DE
16,103 19.00 306,037.51
ESPANA
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REMY COINTREAU
889 102.80 91,389.20
RENAULT SA
7,109 59.06 419,857.54
REPSOL SA
49,327 15.61 769,994.47
REXEL SA
11,536 10.16 117,263.44
ROYAL KPN NV
129,954 2.40 312,929.23
RTL GROUP
1,488 51.35 76,408.80
RWE AG
19,081 19.30 368,263.30
SAFRAN SA
12,308 107.95 1,328,648.60
SAMPO OYJ
16,163 40.02 646,843.26
SANOFI 41,312 78.55 3,245,057.60
SAP SE
35,990 88.95 3,201,310.50
SARTORIUS AG-VORZUG
1,305 114.10 148,900.50
SCHAEFFLER AG
6,026 7.91 47,701.81
SCHNEIDER ELECTRIC SE
20,178 63.40 1,279,285.20
SCOR REGROUPE
6,329 42.14 266,704.06
SEB SA
879 116.90 102,755.10
SIEMENS AG
28,002 100.02 2,800,760.04
SIEMENS GAMESA
8,643 11.72 101,295.96
RENEWABLE ENERGY
SIEMENS HEALTHINEERS
5,421 37.17 201,498.57
AG
SMURFIT KAPPA GROUP
8,349 25.06 209,225.94
PLC
SNAM SPA
83,016 3.88 322,683.19
SOCIETE BIC SA
1,014 93.80 95,113.20
SOCIETE GENERALE
28,340 33.03 936,070.20
SODEXO 3,383 91.40 309,206.20
SOLVAY SA
2,732 100.85 275,522.20
STMICROELECTRONICS NV
25,249 12.21 308,290.29
STORA ENSO OYJ
20,124 12.20 245,512.80
SUEZ 14,514 13.28 192,818.49
SYMRISE AG
4,532 71.12 322,315.84
TELECOM ITALIA SPA
605,643 0.54 331,286.72
TELEFONICA DEUTSCHLAND
29,156 3.44 100,296.64
HOLDI
TELEFONICA SA
173,822 7.46 1,297,928.87
TELENET GROUP HOLDING
2,085 42.54 88,695.90
NV
TELEPERFORMANCE 2,174 143.00 310,882.00
TENARIS SA
17,292 12.10 209,319.66
TERNA SPA
53,542 4.88 261,445.58
THALES SA
4,006 110.05 440,860.30
THYSSENKRUPP AG
15,991 16.09 257,375.14
TOTAL SA 87,907 49.55 4,355,791.85
UBISOFT ENTERTAINMENT
2,951 67.18 198,248.18
UCB SA
4,630 75.84 351,139.20
UMICORE 7,688 40.59 312,055.92
UNICREDIT SPA
73,563 10.82 796,245.91
UNILEVER NV
56,549 48.72 2,755,067.28
UNIPER SE
7,370 25.90 190,883.00
UNITED INTERNET AG-REG
4,497 38.47 172,999.59
SHARE
UPM-KYMMENE OYJ
19,470 26.06 507,388.20
VALEO SA
8,965 24.72 221,614.80
VEOLIA ENVIRONNEMENT
20,519 18.47 378,985.93
VINCI SA
18,757 76.80 1,440,537.60
VIVENDI SA
38,660 21.64 836,602.40
VOESTALPINE AG
4,117 30.26 124,580.42
152/260
EDINET提出書類
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
VOLKSWAGEN AG
1,104 143.40 158,313.60
VOLKSWAGEN AG
6,857 146.72 1,006,059.04
VONOVIA SE
18,189 42.13 766,302.57
VOPAK 2,559 39.23 100,389.57
WARTSILA OYJ
16,233 14.48 235,053.84
WENDEL 1,106 111.30 123,097.80
WIRECARD AG
4,299 137.60 591,542.40
WOLTERS KLUWER NV
10,642 51.90 552,319.80
ZALANDO SE
4,095 27.23 111,506.85
ユーロ 小計 7,165,572 131,599,563.98
(16,973,711,762)
AIA GROUP LTD
442,675 65.55 29,017,346.25
香港・ドル
ASM PACIFIC TECHNOLOGY
11,100 74.90 831,390.00
BANK OF EAST ASIA
45,400 26.20 1,189,480.00
BOC HONG KONG HOLDINGS
135,039 30.30 4,091,681.70
LTD
CK ASSET HOLDINGS LTD
96,409 56.40 5,437,467.60
CK HUTCHISON HOLDINGS
98,909 82.85 8,194,610.65
LTD
CK INFRASTRUCTURE
25,000 58.15 1,453,750.00
HOLDINGS LIMITED
CLP HOLDINGS LTD
60,643 88.75 5,382,066.25
GALAXY ENTERTAINMENT
86,810 46.90 4,071,389.00
GROUP LTD
HANG LUNG GROUP LTD
36,000 21.65 779,400.00
HANG LUNG PROPERTIES
79,157 15.64 1,238,015.48
LTD
HANG SENG BANK LTD
27,912 179.50 5,010,204.00
HENDERSON LAND
51,038 38.90 1,985,378.20
DEVELOPMENT
HONG KONG & CHINA GAS
342,680 15.28 5,236,150.40
HONG KONG EXCHANGES &
43,311 228.00 9,874,908.00
CLEAR
HYSAN DEVELOPMENT CO
26,000 39.70 1,032,200.00
KERRY PROPERTIES LTD
25,000 26.65 666,250.00
LI & FUNG LTD
221,278 1.66 367,321.48
MGM CHINA HOLDINGS LTD
35,200 12.16 428,032.00
MINTH GROUP LTD
26,000 27.10 704,600.00
MTR CORP
59,755 39.70 2,372,273.50
NEW WORLD DEVELOPMENT
233,669 10.76 2,514,278.44
NWS HOLDINGS LTD
56,000 16.38 917,280.00
PCCW LTD 183,000 4.35 796,050.00
POWER ASSETS HOLDINGS
51,587 53.80 2,775,380.60
LTD
SANDS CHINA LTD
88,980 32.90 2,927,442.00
SHANGRI-LA ASIA LTD
48,000 11.68 560,640.00
SINO LAND CO
126,000 13.00 1,638,000.00
SJM HOLDINGS LTD
72,000 6.96 501,120.00
SUN HUNG KAI
59,523 110.10 6,553,482.30
PROPERTIES LTD
SWIRE PACIFIC LTD
19,366 88.35 1,710,986.10
SWIRE PROPERTIES LTD
45,200 29.60 1,337,920.00
TECHTRONIC INDUSTRIES
50,500 43.15 2,179,075.00
CO
WH GROUP LTD
324,000 6.50 2,106,000.00
WHARF HOLDINGS LTD
46,733 20.85 974,383.05
WHARF REAL ESTATE
45,733 52.05 2,380,402.65
INVESTMENT
WHEELOCK & CO LTD
33,000 46.30 1,527,900.00
153/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WYNN MACAU LTD
57,703 16.76 967,102.28
YUE YUEN INDUSTRIAL
27,000 23.65 638,550.00
HLDG
香港・ドル 小計 3,543,310 122,369,906.93
(1,759,679,262)
合計 44,005,170 140,969,194,066
(140,969,194,066)
② 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額又は口数 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル AGNC INVESTMENT CORP
16,781.00 294,338.74
ALEXANDRIA REAL ESTATE
3,876.00 473,220.84
EQUIT
AMERICAN TOWER REIT INC
16,281.00 2,706,390.63
ANNALY MORTGAGE
41,783.00 417,412.17
MANAGEMENT
AVALONBAY COMMUNITIES
5,158.00 968,414.50
INC
BOSTON PROPERTIES INC
5,767.00 724,508.21
BROOKFIELD PROPERTY
8,812.00 160,907.12
REIT INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
3,519.00 325,683.45
CROWN CASTLE
15,315.00 1,719,415.05
INTERNATIONAL CORP
DIGITAL REALTY TRUST
7,625.00 854,228.75
INC
DUKE REALTY CORP
13,464.00 383,185.44
EQUINIX INC
2,940.00 1,127,401.80
EQUITY RESIDENTIAL
13,722.00 952,306.80
ESSEX PROPERTY TRUST
2,468.00 636,275.08
INC
EXTRA SPACE STORAGE INC
4,738.00 452,005.20
FEDERAL REALTY INVS
2,779.00 359,241.33
TRUST
HCP INC
17,555.00 503,126.30
HOST HOTELS AND RESORTS
27,635.00 529,210.25
INC
INVITATION HOMES INC
11,957.00 250,140.44
IRON MOUNTAIN INC
10,218.00 341,894.28
KIMCO REALTY CORP
15,934.00 247,614.36
LIBERTY PROPERTY TRUST
5,680.00 248,727.20
MACERICH CO/THE 4,003.00 199,589.58
MID-AMERICA APARTMENT
4,276.00 433,800.20
COMM
NATIONAL RETAIL
5,882.00 289,217.94
PROPERTIES INC
PROLOGIS INC
23,223.00 1,572,197.10
PUBLIC STORAGE
5,815.00 1,233,128.90
REALTY INCOME CORP
10,673.00 682,751.81
REGENCY CENTERS CORP
5,751.00 365,533.56
SBA COMMUNICATIONS CORP
4,293.00 743,290.02
SIMON PROPERTY GROUP
11,448.00 2,138,715.36
INC
SL GREEN REALTY CORP
3,344.00 311,426.72
UDR INC
10,203.00 422,812.32
VENTAS INC
13,217.00 817,603.62
VEREIT 36,764.00 277,200.56
VORNADO REALTY TRUST
6,451.00 460,278.85
WELLTOWER INC
13,794.00 969,856.14
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
アメリカ・ドル 小計 413,144.00 25,593,050.62
(2,883,569,013)
イギリス・ポンド BRITISH LAND CO PLC
35,987.00 210,595.92
HAMMERSON PLC
29,897.00 125,686.98
LAND SECURITIES GROUP
28,588.00 240,482.25
PLC
SEGRO PLC
38,956.00 238,566.54
イギリス・ポンド 小計 133,428.00 815,331.69
(118,068,182)
オーストラリア・ DEXUS
43,116.00 440,645.52
ドル
GOODMAN GROUP
65,883.00 680,571.39
GPT GROUP
79,388.00 419,962.52
MIRVAC GROUP
159,537.00 350,981.40
SCENTRE GROUP
214,210.00 828,992.70
STOCKLAND 103,871.00 374,974.31
VICINITY CENTRES
142,192.00 381,074.56
オーストラリア・ドル 小計 808,197.00 3,477,202.40
(285,930,353)
カナダ・ドル H&R REAL ESTATE
6,586.00 136,461.92
INVSTMNT-UTS
RIOCAN REAL ESTATE
6,817.00 168,925.26
INVST TR
SMARTCENTRES REAL
3,331.00 103,360.93
ESTATE INVESTMENT TRUST
カナダ・ドル 小計 16,734.00 408,748.11
(34,956,138)
シンガポール・ド ASCENDAS REAL ESTATE
98,000.00 250,880.00
ル
INV TRT
CAPITALAND COMMERCIAL
102,900.00 174,930.00
TRUST
CAPITALAND MALL TRUST
98,800.00 216,372.00
SUNTEC REIT
85,400.00 152,012.00
シンガポール・ドル 小計 385,100.00 794,194.00
(65,258,921)
ユーロ COVIVIO 1,767.00 153,905.70
GECINA SA
1,856.00 238,867.20
ICADE 1,615.00 114,503.50
KLEPIERRE 8,367.00 243,981.72
ユーロ 小計 13,605.00 751,258.12
(96,897,272)
香港・ドル LINK REIT
80,371.00 5,895,212.85
香港・ドル 小計
80,371.00 5,895,212.85
(84,773,161)
投資証券 合計 3,569,453,040
(3,569,453,040)
合計 3,569,453,040
(3,569,453,040)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）１．通貨種類ごとの小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
（注）２．種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。（ ）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であ
ります。
（注）３．外貨建有価証券の内訳
組入
組入株式 有価証券の合計金
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 額に対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 株式 595銘柄 63.99% -%
68.28%
投資証券 37銘柄 -% 1.93%
イギリス・ポンド 株式 97銘柄 6.27% -%
6.57%
投資証券 4銘柄 -% 0.08%
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.10% -% 0.11%
オーストラリア・ドル 株式 56銘柄 2.29% -%
2.57%
投資証券 7銘柄 -% 0.19%
カナダ・ドル 株式 87銘柄 3.53% -%
3.68%
投資証券 3銘柄 -% 0.02%
シンガポール・ドル 株式 21銘柄 0.43% -%
0.49%
投資証券 4銘柄 -% 0.04%
スイス・フラン 株式 38銘柄 3.11% -% 3.22%
スウェーデン・クローナ 株式 31銘柄
0.95% -% 0.98%
デンマーク・クローネ 株式 17銘柄 0.62% -% 0.64%
ニュージーランド・ドル 株式 7銘柄 0.08% -% 0.09%
ノルウェー・クローネ 株式 10銘柄 0.28% -% 0.29%
ユーロ 株式 235銘柄
11.34% -%
11.81%
投資証券 4銘柄 -% 0.06%
香港・ドル 株式 39銘柄 1.18% -%
1.28%
投資証券 1銘柄 -% 0.06%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
第４ 不動産等明細表
該当事項はありません。
第５ 商品明細表
該当事項はありません。
第６ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第７ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第８ 借入金明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」の状況
(単位：円）
貸借対照表
（2018年11月20日現在）
資産の部
流動資産
預金 76,842,988
金銭信託 23,080,139
コール・ローン 32,111,499
国債証券 17,613,140,774
派生商品評価勘定 72
未収入金 665,973
未収利息 113,252,488
前払費用 7,551,171
流動資産合計 17,866,645,104
資産合計 17,866,645,104
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 374,889
未払金 78,852,405
未払解約金 18,722,533
その他未払費用 2,464
流動負債合計 97,952,291
負債合計 97,952,291
純資産の部
元本等
元本 13,426,526,479
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 4,342,166,334
純資産合計 17,768,692,813
負債純資産合計 17,866,645,104
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。
２． デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
しております。
３． その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 （2018年11月20日現在）
１． 受益権総口数 13,426,526,479口
２． 1口当たり純資産額 1.3234円
（1万口当たり純資産額） (13,234円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
（自 2017年10月13日
項目
至 2018年11月20日）
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
２． 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有し
ております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
４． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額
または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
クの大きさを示すものではありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 （2018年11月20日現在）
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関する注記）にて記載したとおりであります。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
（2018年11月20日現在）
当期間の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
国債証券 △173,435,958
合計 △173,435,958
（デリバティブ取引等に関する注記）
デリバティブ取引
通貨関連
（2018年11月20日 現在）
契約額等 時価 評価損益
種類
うち
（円） （円） （円）
１年超
市場取引以外の取
引
為替予約取引
－
買 建
49,345,189 48,970,372 △374,817
アメリ
－
41,561,341 41,186,717 △374,624
カ・ドル
－
ユーロ
7,783,848 7,783,655 △193
－
合計
49,345,189 48,970,372 △374,817
１．時価の算定方法
（注）
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
相場の仲値によって評価しております。
２．上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 （2018年11月20日現在）
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 9,437,724,791円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 7,244,967,353円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 3,256,165,665円
元本の内訳
ファンド名
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型） 1,461,969,133円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型） 2,584,015,447円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型） 903,148,588円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国債券インデックス 7,278,919,564円
ファンド
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 528,387,080円
スファンド（４資産均等型）
ＤＣニッセイ外国債券インデックス 561,411,674円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５ 5,967,897円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型） 59,712,782円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５ 3,292,189円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５ 4,935,002円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５ 2,849,336円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 18,318,542円
スファンド（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 1,959,566円
ト／債券）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 11,639,679円
スファンド（８資産均等型）
計 13,426,526,479円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
附属明細表（2018年11月20日現在）
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額又は口数 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US TREASURY BONDS 5.25
80,000.00 94,921.60
2028/11/15
US TREASURY BONDS 5.25
50,000.00 59,476.50
2029/02/15
US TREASURY BONDS 5.375
120,000.00 147,642.00
2031/02/15
US TREASURY BONDS 5.5
60,000.00 72,234.00
2028/08/15
US TREASURY BONDS 6
80,000.00 95,762.40
2026/02/15
US TREASURY BONDS 6.125
90,000.00 111,690.90
2027/11/15
US TREASURY BONDS 6.5
60,000.00 74,908.20
2026/11/15
US TREASURY N/B 1.25
1,160,000.00 1,144,583.60
2019/10/31
US TREASURY N/B 1.375
1,020,000.00 1,005,567.00
2019/12/15
US TREASURY N/B 1.375
1,390,000.00 1,367,565.40
2020/01/31
US TREASURY N/B 1.375
1,010,000.00 992,516.90
2020/02/29
US TREASURY N/B 1.375
970,000.00 952,152.00
2020/03/31
US TREASURY N/B 1.375
1,120,000.00 1,092,604.80
2020/08/31
US TREASURY N/B 1.375
1,230,000.00 1,192,755.60
2021/01/31
US TREASURY N/B 1.375
800,000.00 748,496.00
2023/06/30
US TREASURY N/B 1.375
810,000.00 755,001.00
2023/09/30
US TREASURY N/B 1.5
1,090,000.00 1,069,213.70
2020/05/31
US TREASURY N/B 1.5
790,000.00 745,617.80
2023/03/31
US TREASURY N/B 1.5
580,000.00 519,935.20
2026/08/15
US TREASURY N/B 1.625
1,080,000.00 1,066,834.80
2019/12/31
US TREASURY N/B 1.625
1,000,000.00 981,950.00
2020/06/30
US TREASURY N/B 1.625
1,240,000.00 1,185,985.60
2022/08/15
US TREASURY N/B 1.625
1,270,000.00 1,211,059.30
2022/11/15
US TREASURY N/B 1.625
580,000.00 528,791.80
2026/02/15
US TREASURY N/B 1.625
590,000.00 535,950.10
2026/05/15
US TREASURY N/B 1.75
800,000.00 772,056.00
2022/03/31
161/260
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 1.75
1,210,000.00 1,166,173.80
2022/05/15
US TREASURY N/B 1.75
770,000.00 738,776.50
2022/09/30
US TREASURY N/B 1.75
1,520,000.00 1,448,392.80
2023/05/15
US TREASURY N/B 1.875
780,000.00 765,796.20
2020/12/15
US TREASURY N/B 2
1,070,000.00 1,054,827.40
2020/09/30
US TREASURY N/B 2
790,000.00 775,985.40
2021/02/28
US TREASURY N/B 2
850,000.00 833,161.50
2021/05/31
US TREASURY N/B 2
890,000.00 870,420.00
2021/08/31
US TREASURY N/B 2
1,320,000.00 1,289,164.80
2021/11/15
US TREASURY N/B 2
1,220,000.00 1,188,682.60
2022/02/15
US TREASURY N/B 2
1,460,000.00 1,409,469.40
2023/02/15
US TREASURY N/B 2
380,000.00 362,140.00
2024/06/30
US TREASURY N/B 2
1,020,000.00 965,205.60
2025/02/15
US TREASURY N/B 2
1,070,000.00 1,006,752.30
2025/08/15
US TREASURY N/B 2
590,000.00 547,520.00
2026/11/15
US TREASURY N/B 2.125
870,000.00 854,905.50
2021/06/30
US TREASURY N/B 2.125
1,280,000.00 1,256,550.40
2021/08/15
US TREASURY N/B 2.125
920,000.00 902,317.60
2021/09/30
US TREASURY N/B 2.125
890,000.00 871,292.20
2021/12/31
US TREASURY N/B 2.125
730,000.00 711,859.50
2022/06/30
US TREASURY N/B 2.125
800,000.00 777,056.00
2022/12/31
US TREASURY N/B 2.125
350,000.00 336,574.00
2024/03/31
US TREASURY N/B 2.125
380,000.00 363,610.60
2024/09/30
US TREASURY N/B 2.125
1,100,000.00 1,046,023.00
2025/05/15
US TREASURY N/B 2.25
820,000.00 809,618.80
2021/03/31
US TREASURY N/B 2.25
440,000.00 426,712.00
2023/12/31
US TREASURY N/B 2.25
1,040,000.00 1,000,875.20
2024/11/15
US TREASURY N/B 2.25
380,000.00 365,392.80
2024/12/31
US TREASURY N/B 2.25
900,000.00 858,762.00
2025/11/15
US TREASURY N/B 2.25
590,000.00 556,600.10
2027/02/15
162/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 2.25
580,000.00 544,834.60
2027/08/15
US TREASURY N/B 2.25
580,000.00 543,610.80
2027/11/15
US TREASURY N/B 2.25
350,000.00 281,953.00
2046/08/15
US TREASURY N/B 2.375
790,000.00 783,174.40
2020/12/31
US TREASURY N/B 2.375
1,010,000.00 980,720.10
2024/08/15
US TREASURY N/B 2.375
580,000.00 551,742.40
2027/05/15
US TREASURY N/B 2.5
1,480,000.00 1,455,476.40
2023/08/15
US TREASURY N/B 2.5
1,000,000.00 979,370.00
2024/05/15
US TREASURY N/B 2.5
400,000.00 342,576.00
2045/02/15
US TREASURY N/B 2.5
360,000.00 306,997.20
2046/02/15
US TREASURY N/B 2.5
370,000.00 315,236.30
2046/05/15
US TREASURY N/B 2.625
1,440,000.00 1,435,939.20
2020/08/15
US TREASURY N/B 2.625
1,660,000.00 1,654,156.80
2020/11/15
US TREASURY N/B 2.625
380,000.00 372,829.40
2025/03/31
US TREASURY N/B 2.75
1,140,000.00 1,133,046.00
2023/11/15
US TREASURY N/B 2.75
950,000.00 943,312.00
2024/02/15
US TREASURY N/B 2.75
350,000.00 345,649.50
2025/06/30
US TREASURY N/B 2.75
600,000.00 585,114.00
2028/02/15
US TREASURY N/B 2.75
220,000.00 199,700.60
2042/08/15
US TREASURY N/B 2.75
270,000.00 244,822.50
2042/11/15
US TREASURY N/B 2.75
360,000.00 321,987.60
2047/08/15
US TREASURY N/B 2.75
360,000.00 321,735.60
2047/11/15
US TREASURY N/B 2.875
650,000.00 640,146.00
2028/05/15
US TREASURY N/B 2.875
670,000.00 659,373.80
2028/08/15
US TREASURY N/B 2.875
370,000.00 342,653.30
2043/05/15
US TREASURY N/B 2.875
400,000.00 368,528.00
2045/08/15
US TREASURY N/B 2.875
370,000.00 340,081.80
2046/11/15
US TREASURY N/B 3
390,000.00 390,850.20
2025/09/30
US TREASURY N/B 3
150,000.00 142,552.50
2042/05/15
US TREASURY N/B 3
380,000.00 359,305.20
2044/11/15
163/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
US TREASURY N/B 3
390,000.00 368,382.30
2045/05/15
US TREASURY N/B 3
390,000.00 368,046.90
2045/11/15
US TREASURY N/B 3
360,000.00 339,087.60
2047/02/15
US TREASURY N/B 3
360,000.00 338,850.00
2047/05/15
US TREASURY N/B 3
380,000.00 357,078.40
2048/02/15
US TREASURY N/B 3
430,000.00 404,079.60
2048/08/15
US TREASURY N/B 3.125
1,090,000.00 1,098,207.70
2021/05/15
US TREASURY N/B 3.125
130,000.00 126,495.20
2041/11/15
US TREASURY N/B 3.125
170,000.00 165,245.10
2042/02/15
US TREASURY N/B 3.125
280,000.00 271,250.00
2043/02/15
US TREASURY N/B 3.125
400,000.00 386,984.00
2044/08/15
US TREASURY N/B 3.125
430,000.00 414,059.90
2048/05/15
US TREASURY N/B 3.375
390,000.00 394,219.80
2044/05/15
US TREASURY N/B 3.5
1,320,000.00 1,333,912.80
2020/05/15
US TREASURY N/B 3.5
110,000.00 114,481.40
2039/02/15
US TREASURY N/B 3.625
330,000.00 347,325.00
2043/08/15
US TREASURY N/B 3.625
390,000.00 410,701.20
2044/02/15
US TREASURY N/B 3.75
380,000.00 408,142.80
2043/11/15
US TREASURY N/B 3.875
160,000.00 174,968.00
2040/08/15
US TREASURY N/B 4.25
120,000.00 138,182.40
2039/05/15
US TREASURY N/B 4.25
160,000.00 184,374.40
2040/11/15
US TREASURY N/B 4.375
60,000.00 70,092.00
2038/02/15
US TREASURY N/B 4.375
130,000.00 152,135.10
2039/11/15
US TREASURY N/B 4.5
140,000.00 164,827.60
2036/02/15
US TREASURY N/B 4.5
70,000.00 83,111.00
2038/05/15
US TREASURY N/B 4.5
110,000.00 130,801.00
2039/08/15
US TREASURY N/B 4.625
200,000.00 241,858.00
2040/02/15
US TREASURY N/B 4.75
170,000.00 209,511.40
2041/02/15
US TREASURY N/B 5
60,000.00 75,215.40
2037/05/15
US TREASURY NOTES 6.25
80,000.00 104,308.80
2030/05/15
164/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
WI TREASURY SEC. 3.75
150,000.00 161,073.00
2041/08/15
WI TREASURY SEC. 4.375
160,000.00 187,374.40
2040/05/15
WI TREASURY SEC. 4.375
140,000.00 164,274.60
2041/05/15
アメリカ・ドル 小計 73,750,000.00 71,862,022.20
(8,096,694,041)
イギリス・ポンド TSY 3 3/4% 2020 3.75
170,000.00 179,276.90
2020/09/07
TSY 3 3/4% 2021 3.75
140,000.00 151,653.60
2021/09/07
TSY ▶ 1/2% 2034 4.5
180,000.00 249,282.00
2034/09/07
TSY ▶ 1/2% 2042 4.5
180,000.00 269,065.80
2042/12/07
TSY ▶ 1/4% 2036 4.25
200,000.00 273,408.00
2036/03/07
TSY ▶ 1/4% 2046 4.25
160,000.00 239,046.40
2046/12/07
TSY ▶ 1/4% 2027 4.25
130,000.00 163,485.40
2027/12/07
TSY ▶ 1/4% 2032 4.25
150,000.00 198,342.00
2032/06/07
TSY ▶ 1/4% 2039 4.25
140,000.00 196,938.00
2039/09/07
TSY ▶ 1/4% 2040 4.25
160,000.00 227,664.00
2040/12/07
TSY ▶ 1/4% 2055 4.25
160,000.00 260,116.80
2055/12/07
TSY ▶ 3/4% 2020 4.75
170,000.00 178,885.90
2020/03/07
TSY ▶ 3/4% 2030 4.75
130,000.00 176,768.80
2030/12/07
TSY 4% 2022 ▶
120,000.00 132,654.00
2022/03/07
TSY 4% 2060 ▶
140,000.00 225,495.20
2060/01/22
TSY 4.75% 2038 4.75
140,000.00 208,012.00
2038/12/07
TSY 5 2025 5 2025/03/07
150,000.00 186,192.00
TSY 8% 2021 8
120,000.00 142,118.40
2021/06/07
UK TREASURY 6
100,000.00 144,028.00
2028/12/07
UK TSY 1 1/2% 2021 1.5
240,000.00 244,159.20
2021/01/22
UK TSY 1 1/2% 2026 1.5
170,000.00 174,278.90
2026/07/22
UK TSY 1 1/2% 2047 1.5
210,000.00 189,588.00
2047/07/22
UK TSY 1 1/4% 2027 1.25
220,000.00 219,540.20
2027/07/22
UK TSY 1 5/8% 2028
150,000.00 153,451.50
1.625 2028/10/22
UK TSY 1 5/8% 2071
100,000.00 92,121.00
1.625 2071/10/22
UK TSY 1% 2024 1
80,000.00 80,029.60
2024/04/22
UK TSY 1.75% 2022 1.75
220,000.00 227,724.20
2022/09/07
165/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
UK TSY 1.75% 2049 1.75
30,000.00 28,665.30
2049/01/22
UK TSY 1.75% 2057 1.75
150,000.00 144,691.50
2057/07/22
UK TSY 2 1/4% 2023 2.25
160,000.00 170,180.80
2023/09/07
UK TSY 2 3/4% 2024 2.75
120,000.00 131,905.20
2024/09/07
UK TSY 2% 2020 2
240,000.00 245,248.80
2020/07/22
UK TSY 2% 2025 2
160,000.00 169,796.80
2025/09/07
UK TSY 3 1/2% 2068 3.5
160,000.00 244,036.80
2068/07/22
UK TSY 3 1/4% 2044 3.25
220,000.00 276,386.00
2044/01/22
UK TSY 3 3/4% 2052 3.75
140,000.00 204,026.20
2052/07/22
UK TSY 3.5% 2045 3.5
210,000.00 275,807.70
2045/01/22
UK TSY ▶ 1/4% 2049 4.25
130,000.00 200,252.00
2049/12/07
UNITED KINGDOM GILT 0.5
240,000.00 237,559.20
2022/07/22
UNITED KINGDOM GILT
250,000.00 248,192.50
0.75 2023/07/22
UNITED KINGDOM GILT
130,000.00 127,719.80
1.75 2037/09/07
UNITED KINGDOM GILT 2.5
170,000.00 203,789.20
2065/07/22
イギリス・ポンド 小計 6,740,000.00 8,091,583.60
(1,171,742,221)
オーストラリア・ AUSTRALIAN GOVERNMENT
250,000.00 248,582.50
ドル
1.75 2020/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 2
160,000.00 159,403.20
2021/12/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
130,000.00 130,156.00
2.25 2022/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
250,000.00 241,435.00
2.25 2028/05/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
80,000.00 78,361.60
2.5 2030/05/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
250,000.00 254,805.00
2.75 2024/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
260,000.00 262,371.20
2.75 2027/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
240,000.00 241,790.40
2.75 2028/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
150,000.00 150,888.00
2.75 2029/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
60,000.00 58,400.40
2.75 2035/06/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
40,000.00 37,605.20
2.75 2041/05/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT 3
110,000.00 106,229.20
2047/03/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
250,000.00 261,657.50
3.25 2025/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
200,000.00 210,512.00
3.25 2029/04/21
166/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
AUSTRALIAN GOVERNMENT
70,000.00 71,916.60
3.25 2039/06/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
110,000.00 121,532.40
3.75 2037/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
300,000.00 334,737.00
4.25 2026/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
230,000.00 237,845.30
4.5 2020/04/15
AUSTRALIAN GOVERNMENT
130,000.00 155,694.50
4.5 2033/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
280,000.00 325,472.00
4.75 2027/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
230,000.00 261,238.60
5.5 2023/04/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT
280,000.00 304,836.00
5.75 2021/05/15
AUSTRALIAN GOVERNMENT
230,000.00 258,823.60
5.75 2022/07/15
オーストラリア・ドル 小計 4,290,000.00 4,514,293.20
(371,210,330)
カナダ・ドル CANADA GOVERNMENT 2.75
40,000.00 44,016.80
2064/12/01
CANADIAN GOVERNMENT 0.5
140,000.00 132,245.40
2022/03/01
CANADIAN GOVERNMENT
250,000.00 243,720.00
0.75 2020/09/01
CANADIAN GOVERNMENT
230,000.00 222,485.90
0.75 2021/03/01
CANADIAN GOVERNMENT
190,000.00 182,401.90
0.75 2021/09/01
CANADIAN GOVERNMENT 1
140,000.00 133,589.40
2022/09/01
CANADIAN GOVERNMENT 1
150,000.00 134,433.00
2027/06/01
CANADIAN GOVERNMENT
130,000.00 129,025.00
1.25 2019/11/01
CANADIAN GOVERNMENT
130,000.00 128,692.20
1.25 2020/02/01
CANADIAN GOVERNMENT 1.5
210,000.00 208,334.70
2020/03/01
CANADIAN GOVERNMENT 1.5
120,000.00 116,010.00
2023/06/01
CANADIAN GOVERNMENT 1.5
120,000.00 113,062.80
2026/06/01
CANADIAN GOVERNMENT
110,000.00 109,357.60
1.75 2020/05/01
CANADIAN GOVERNMENT
100,000.00 99,258.00
1.75 2020/08/01
CANADIAN GOVERNMENT
140,000.00 137,008.20
1.75 2023/03/01
CANADIAN GOVERNMENT 2
100,000.00 99,595.00
2020/11/01
CANADIAN GOVERNMENT 2
120,000.00 118,470.00
2023/09/01
CANADIAN GOVERNMENT 2
120,000.00 116,352.00
2028/06/01
CANADIAN GOVERNMENT 2
30,000.00 27,144.90
2051/12/01
CANADIAN GOVERNMENT
30,000.00 29,925.90
2.25 2024/03/01
167/260
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CANADIAN GOVERNMENT
110,000.00 109,502.80
2.25 2025/06/01
CANADIAN GOVERNMENT
50,000.00 49,457.00
2.25 2029/06/01
CANADIAN GOVERNMENT 2.5
130,000.00 131,315.60
2024/06/01
CANADIAN GOVERNMENT
130,000.00 132,091.70
2.75 2022/06/01
CANADIAN GOVERNMENT
140,000.00 149,660.00
2.75 2048/12/01
CANADIAN GOVERNMENT
120,000.00 122,962.80
3.25 2021/06/01
CANADIAN GOVERNMENT 3.5
120,000.00 122,400.00
2020/06/01
CANADIAN GOVERNMENT 3.5
160,000.00 193,556.80
2045/12/01
CANADIAN GOVERNMENT ▶
140,000.00 177,588.60
2041/06/01
CANADIAN GOVERNMENT 5
120,000.00 165,805.20
2037/06/01
CANADIAN GOVERNMENT
100,000.00 131,228.00
5.75 2029/06/01
CANADIAN GOVERNMENT
110,000.00 155,019.70
5.75 2033/06/01
CANADIAN GOVERNMENT 8
40,000.00 57,370.80
2027/06/01
カナダ・ドル 小計 4,070,000.00 4,223,087.70
(361,158,460)
シンガポール・ド SINGAPORE GOVERNMENT
50,000.00 49,180.00
ル
2.125 2026/06/01
SINGAPORE GOVERNMENT
80,000.00 80,338.40
2.25 2021/06/01
SINGAPORE GOVERNMENT
30,000.00 28,019.40
2.25 2036/08/01
SINGAPORE GOVERNMENT
30,000.00 30,090.00
2.375 2025/06/01
SINGAPORE GOVERNMENT
40,000.00 40,696.80
2.625 2028/05/01
SINGAPORE GOVERNMENT
110,000.00 112,675.20
2.75 2023/07/01
SINGAPORE GOVERNMENT
40,000.00 39,731.20
2.75 2042/04/01
SINGAPORE GOVERNMENT
50,000.00 49,325.00
2.75 2046/03/01
SINGAPORE GOVERNMENT
10,000.00 10,325.00
2.875 2029/07/01
SINGAPORE GOVERNMENT
40,000.00 41,180.00
2.875 2030/09/01
SINGAPORE GOVERNMENT 3
50,000.00 51,950.00
2024/09/01
SINGAPORE GOVERNMENT
80,000.00 82,832.80
3.125 2022/09/01
SINGAPORE GOVERNMENT
100,000.00 102,080.00
3.25 2020/09/01
SINGAPORE GOVERNMENT
50,000.00 54,121.00
3.375 2033/09/01
SINGAPORE GOVERNMENT
70,000.00 75,845.00
3.5 2027/03/01
シンガポール・ドル 小計 830,000.00 848,389.80
(69,712,190)
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スウェーデン・ク SWEDISH GOVERNMENT 0.75
560,000.00 568,803.20
ローナ
2028/05/12
SWEDISH GOVERNMENT 1
620,000.00 648,650.20
2026/11/12
SWEDISH GOVERNMENT 1.5
760,000.00 815,578.80
2023/11/13
SWEDISH GOVERNMENT 2.5
520,000.00 595,561.20
2025/05/12
SWEDISH GOVERNMENT 3.5
940,000.00 1,062,378.60
2022/06/01
SWEDISH GOVERNMENT 3.5
430,000.00 601,045.40
2039/03/30
SWEDISH GOVERNMENT 5
880,000.00 977,609.60
2020/12/01
スウェーデン・クローナ 小計 4,710,000.00 5,269,627.00
(65,923,034)
デンマーク・ク KINGDOM OF DENMARK 0.25
410,000.00 417,031.50
ローネ
2020/11/15
KINGDOM OF DENMARK 0.5
830,000.00 842,151.20
2027/11/15
KINGDOM OF DENMARK 1.5
490,000.00 531,047.30
2023/11/15
KINGDOM OF DENMARK 1.75
720,000.00 803,275.20
2025/11/15
KINGDOM OF DENMARK 3
830,000.00 916,925.90
2021/11/15
KINGDOM OF DENMARK ▶
720,000.00 753,400.80
2019/11/15
KINGDOM OF DENMARK 4.5
1,190,000.00 2,029,675.90
2039/11/15
デンマーク・クローネ 小計 5,190,000.00 6,293,507.80
(108,751,815)
ノルウェー・ク NORWEGIAN GOVERNMENT
320,000.00 313,737.60
ローネ
1.5 2026/02/19
NORWEGIAN GOVERNMENT
310,000.00 310,502.20
1.75 2025/03/13
NORWEGIAN GOVERNMENT
340,000.00 337,120.20
1.75 2027/02/17
NORWEGIAN GOVERNMENT 2
650,000.00 663,162.50
2023/05/24
NORWEGIAN GOVERNMENT 2
210,000.00 211,344.00
2028/04/26
NORWEGIAN GOVERNMENT 3
420,000.00 449,194.20
2024/03/14
NORWEGIAN GOVERNMENT
790,000.00 838,585.00
3.75 2021/05/25
ノルウェー・クローネ 小計 3,040,000.00 3,123,645.70
(41,482,015)
ポーランド・ズロ POLAND GOVERNMENT BOND
280,000.00 280,050.40
チ
1.5 2020/04/25
POLAND GOVERNMENT BOND
350,000.00 337,417.50
2.5 2026/07/25
POLAND GOVERNMENT BOND
300,000.00 285,405.00
2.5 2027/07/25
POLAND GOVERNMENT BOND
140,000.00 134,813.00
2.75 2028/04/25
POLAND GOVERNMENT BOND
330,000.00 337,672.50
3.25 2025/07/25
POLAND GOVERNMENT BOND
550,000.00 588,912.50
▶ 2023/10/25
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POLAND GOVERNMENT BOND
330,000.00 353,034.00
5.25 2020/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND
590,000.00 655,165.50
5.75 2021/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND
420,000.00 473,999.40
5.75 2022/09/23
POLAND GOVERNMENT BOND
70,000.00 85,693.30
5.75 2029/04/25
ポーランド・ズロチ 小計 3,360,000.00 3,532,163.10
(105,223,139)
マレーシア・リン MALAYSIA GOVERNMENT
280,000.00 276,491.60
ギット
3.418 2022/08/15
MALAYSIA GOVERNMENT
280,000.00 275,797.20
3.48 2023/03/15
MALAYSIA GOVERNMENT
80,000.00 77,355.20
3.733 2028/06/15
MALAYSIA GOVERNMENT
200,000.00 184,150.00
3.844 2033/04/15
MALAYSIA GOVERNMENT
270,000.00 271,536.30
3.889 2020/07/31
MALAYSIA GOVERNMENT
250,000.00 244,402.50
3.892 2027/03/15
MALAYSIA GOVERNMENT 3.9
60,000.00 58,804.20
2026/11/30
MALAYSIA GOVERNMENT
200,000.00 198,164.00
3.955 2025/09/15
MALAYSIA GOVERNMENT
30,000.00 28,770.30
4.127 2032/04/15
MALAYSIA GOVERNMENT
310,000.00 314,023.80
4.16 2021/07/15
MALAYSIA GOVERNMENT
210,000.00 211,438.50
4.181 2024/07/15
MALAYSIA GOVERNMENT
120,000.00 117,060.00
4.232 2031/06/30
MALAYSIA GOVERNMENT
70,000.00 65,772.00
4.254 2035/05/31
MALAYSIA GOVERNMENT
260,000.00 262,399.80
4.378 2019/11/29
MALAYSIA GOVERNMENT
120,000.00 121,855.20
4.392 2026/04/15
MALAYSIA GOVERNMENT
110,000.00 110,072.60
4.498 2030/04/15
MALAYSIA GOVERNMENT
80,000.00 76,694.40
4.736 2046/03/15
MALAYSIA GOVERNMENT
110,000.00 109,049.60
4.762 2037/04/07
MALAYSIA GOVERNMENT
100,000.00 99,507.00
4.935 2043/09/30
MALAYSIAN GOVERNMENT
60,000.00 64,467.00
5.248 2028/09/15
マレーシア・リンギット 小計 3,200,000.00 3,167,811.20
(85,214,121)
メキシコ・ペソ MEX BONOS DESARR FIX RT
2,490,000.00 2,625,854.40
10 2024/12/05
MEX BONOS DESARR FIX RT
900,000.00 954,909.00
10 2036/11/20
MEX BONOS DESARR FIX RT
1,980,000.00 1,910,125.80
5 2019/12/11
MEX BONOS DESARR FIX RT
1,490,000.00 1,239,233.00
5.75 2026/03/05
170/260
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MEX BONOS DESARR FIX RT
3,300,000.00 3,141,633.00
6.5 2021/06/10
MEX BONOS DESARR FIX RT
2,550,000.00 2,380,093.50
6.5 2022/06/09
MEX BONOS DESARR FIX RT
2,400,000.00 2,186,904.00
7.5 2027/06/03
MEX BONOS DESARR FIX RT
1,450,000.00 1,291,341.00
7.75 2031/05/29
MEX BONOS DESARR FIX RT
720,000.00 628,279.20
7.75 2034/11/23
MEX BONOS DESARR FIX RT
1,830,000.00 1,539,450.90
7.75 2042/11/13
MEX BONOS DESARR FIX RT
2,570,000.00 2,551,316.10
8 2020/06/11
MEX BONOS DESARR FIX RT
1,670,000.00 1,619,198.60
8 2023/12/07
MEX BONOS DESARR FIX RT
600,000.00 515,550.00
8 2047/11/07
MEX BONOS DESARR FIX RT
840,000.00 806,215.20
8.5 2029/05/31
MEX BONOS DESARR FIX RT
1,230,000.00 1,132,276.50
8.5 2038/11/18
メキシコ・ペソ 小計 26,020,000.00 24,522,380.20
(135,853,986)
ユーロ BELGIUM KINGDOM 0.2
90,000.00 90,797.40
2023/10/22
BELGIUM KINGDOM 0.5
70,000.00 71,092.00
2024/10/22
BELGIUM KINGDOM 0.8
150,000.00 154,381.50
2025/06/22
BELGIUM KINGDOM 0.8
130,000.00 131,134.90
2027/06/22
BELGIUM KINGDOM 0.8
130,000.00 129,591.80
2028/06/22
BELGIUM KINGDOM 1
130,000.00 134,518.80
2026/06/22
BELGIUM KINGDOM 1
100,000.00 98,639.00
2031/06/22
BELGIUM KINGDOM 1.25
40,000.00 39,962.80
2033/04/22
BELGIUM KINGDOM 1.45
40,000.00 39,516.00
2037/06/22
BELGIUM KINGDOM 1.6
100,000.00 95,252.00
2047/06/22
BELGIUM KINGDOM 1.9
60,000.00 63,528.00
2038/06/22
BELGIUM KINGDOM 2.15
40,000.00 40,441.20
2066/06/22
BELGIUM KINGDOM 2.25
130,000.00 144,040.00
2023/06/22
BELGIUM KINGDOM 2.25
40,000.00 42,268.00
2057/06/22
BELGIUM KINGDOM 2.6
140,000.00 159,076.40
2024/06/22
BELGIUM KINGDOM 3
70,000.00 86,427.60
2034/06/22
BELGIUM KINGDOM 3.75
180,000.00 194,466.60
2020/09/28
BELGIUM KINGDOM 3.75
90,000.00 128,394.00
2045/06/22
171/260
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BELGIUM KINGDOM ▶
130,000.00 148,942.30
2022/03/28
BELGIUM KINGDOM ▶
80,000.00 108,392.80
2032/03/28
BELGIUM KINGDOM 4.25
150,000.00 170,071.50
2021/09/28
BELGIUM KINGDOM 4.25
150,000.00 176,104.50
2022/09/28
BELGIUM KINGDOM 4.25
160,000.00 238,707.20
2041/03/28
BELGIUM KINGDOM 4.5
100,000.00 129,197.00
2026/03/28
BELGIUM KINGDOM 5
180,000.00 276,156.00
2035/03/28
BELGIUM KINGDOM 5.5
170,000.00 242,998.00
2028/03/28
BONOS Y OBLIG DEL
190,000.00 190,395.20
ESTADO 0.05 2021/01/31
BONOS Y OBLIG DEL
30,000.00 29,909.40
ESTADO 0.05 2021/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
90,000.00 88,920.90
ESTADO 0.35 2023/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
190,000.00 191,065.90
ESTADO 0.4 2022/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
170,000.00 170,477.70
ESTADO 0.45 2022/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
200,000.00 203,948.00
ESTADO 0.75 2021/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
180,000.00 184,163.40
ESTADO 1.15 2020/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
200,000.00 199,434.00
ESTADO 1.3 2026/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
210,000.00 214,454.10
ESTADO 1.4 2020/01/31
BONOS Y OBLIG DEL
190,000.00 186,984.70
ESTADO 1.4 2028/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
150,000.00 146,718.00
ESTADO 1.4 2028/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
210,000.00 208,929.00
ESTADO 1.45 2027/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
170,000.00 170,608.60
ESTADO 1.5 2027/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
200,000.00 207,342.00
ESTADO 1.6 2025/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
180,000.00 188,854.20
ESTADO 1.95 2026/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
200,000.00 201,518.00
ESTADO 1.95 2030/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
210,000.00 224,137.20
ESTADO 2.15 2025/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
140,000.00 143,280.20
ESTADO 2.35 2033/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
80,000.00 78,471.20
ESTADO 2.7 2048/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
230,000.00 254,421.40
ESTADO 2.75 2024/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
160,000.00 165,532.80
ESTADO 2.9 2046/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
80,000.00 87,272.00
ESTADO 3.45 2066/07/30
172/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BONOS Y OBLIG DEL
190,000.00 219,970.60
ESTADO 3.8 2024/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
230,000.00 244,230.10
ESTADO ▶ 2020/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
180,000.00 230,707.80
ESTADO 4.2 2037/01/31
BONOS Y OBLIG DEL
170,000.00 177,542.90
ESTADO 4.3 2019/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
200,000.00 236,068.00
ESTADO 4.4 2023/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
210,000.00 258,352.50
ESTADO 4.65 2025/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
190,000.00 261,348.80
ESTADO 4.7 2041/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
160,000.00 192,888.00
ESTADO 4.8 2024/01/31
BONOS Y OBLIG DEL
170,000.00 186,462.80
ESTADO 4.85 2020/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
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ESTADO 4.9 2040/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
170,000.00 224,388.10
ESTADO 5.15 2028/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
130,000.00 190,832.20
ESTADO 5.15 2044/10/31
BONOS Y OBLIG DEL
200,000.00 241,020.00
ESTADO 5.4 2023/01/31
BONOS Y OBLIG DEL
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ESTADO 5.5 2021/04/30
BONOS Y OBLIG DEL
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ESTADO 5.75 2032/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
210,000.00 247,892.40
ESTADO 5.85 2022/01/31
BONOS Y OBLIG DEL
190,000.00 253,859.00
ESTADO 5.9 2026/07/30
BONOS Y OBLIG DEL
240,000.00 337,442.40
ESTADO 6 2029/01/31
BUNDESOBLIGATION 0
170,000.00 171,596.30
2020/04/17
BUNDESOBLIGATION 0
200,000.00 202,782.00
2021/04/09
BUNDESOBLIGATION 0
180,000.00 182,723.40
2021/10/08
BUNDESOBLIGATION 0
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2022/04/08
BUNDESOBLIGATION 0
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2022/10/07
BUNDESOBLIGATION 0
120,000.00 121,318.80
2023/10/13
BUNDESOBLIGATION 0.25
170,000.00 172,857.70
2020/10/16
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0 240,000.00 237,614.40
2026/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0.25 250,000.00 251,297.50
2027/02/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0.25 140,000.00 138,369.00
2028/08/15
173/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0.5 200,000.00 206,918.00
2025/02/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0.5 240,000.00 247,497.60
2026/02/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0.5 240,000.00 245,282.40
2027/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 0.5 200,000.00 203,478.00
2028/02/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 1 180,000.00 191,597.40
2024/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 1 220,000.00 234,808.20
2025/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 1.25
100,000.00 105,196.00
2048/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 1.5 380,000.00 407,618.40
2022/09/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 1.5 180,000.00 194,144.40
2023/02/15
BUNDESREPUB.
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2023/05/15
BUNDESREPUB.
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2024/05/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 1.75 270,000.00 297,534.60
2024/02/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 2 190,000.00 204,916.90
2022/01/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 2
160,000.00 177,313.60
2023/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 2.25 230,000.00 242,033.60
2020/09/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 2.5 170,000.00 181,373.00
2021/01/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 2.5 250,000.00 335,955.00
2044/07/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 2.5 230,000.00 312,710.30
2046/08/15
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 3 200,000.00 211,924.00
2020/07/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 3.25 210,000.00 219,450.00
2020/01/04
174/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 3.25 330,000.00 363,204.60
2021/07/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 3.25 140,000.00 209,277.60
2042/07/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND ▶ 210,000.00 324,618.00
2037/01/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 4.25 130,000.00 213,908.50
2039/07/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 4.75 190,000.00 304,877.80
2034/07/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 4.75 150,000.00 265,473.00
2040/07/04
BUNDESREPUB.
DEUTSCHLAND 6.25
90,000.00 147,269.70
2030/01/04
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN
120,000.00 120,856.80
0 2019/12/13
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN
130,000.00 131,133.60
0 2020/03/13
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN
120,000.00 121,248.00
0 2020/06/12
BUONI POLIENNALI DEL
150,000.00 144,021.00
TES 0.05 2021/04/15
BUONI POLIENNALI DEL
140,000.00 136,924.20
TES 0.2 2020/10/15
BUONI POLIENNALI DEL
120,000.00 118,603.20
TES 0.35 2020/06/15
BUONI POLIENNALI DEL
170,000.00 164,418.90
TES 0.45 2021/06/01
BUONI POLIENNALI DEL
170,000.00 167,563.90
TES 0.65 2020/11/01
BUONI POLIENNALI DEL
180,000.00 162,990.00
TES 0.65 2023/10/15
BUONI POLIENNALI DEL
200,000.00 198,934.00
TES 0.7 2020/05/01
BUONI POLIENNALI DEL
320,000.00 298,265.60
TES 0.95 2023/03/15
BUONI POLIENNALI DEL
140,000.00 140,595.00
TES 1.05 2019/12/01
BUONI POLIENNALI DEL
160,000.00 138,286.40
TES 1.25 2026/12/01
BUONI POLIENNALI DEL
530,000.00 512,960.50
TES 1.35 2022/04/15
BUONI POLIENNALI DEL
330,000.00 317,588.70
TES 1.45 2022/09/15
BUONI POLIENNALI DEL
320,000.00 289,488.00
TES 1.5 2025/06/01
BUONI POLIENNALI DEL
170,000.00 151,855.90
TES 1.6 2026/06/01
BUONI POLIENNALI DEL
200,000.00 159,494.00
TES 1.65 2032/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
150,000.00 141,529.50
TES 1.85 2024/05/15
175/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL
240,000.00 222,072.00
TES 2 2025/12/01
BUONI POLIENNALI DEL
170,000.00 151,689.30
TES 2 2028/02/01
BUONI POLIENNALI DEL
190,000.00 170,838.50
TES 2.05 2027/08/01
BUONI POLIENNALI DEL
300,000.00 300,243.00
TES 2.15 2021/12/15
BUONI POLIENNALI DEL
160,000.00 146,158.40
TES 2.2 2027/06/01
BUONI POLIENNALI DEL
140,000.00 113,090.60
TES 2.25 2036/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
150,000.00 128,493.00
TES 2.45 2033/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
320,000.00 310,880.00
TES 2.5 2024/12/01
BUONI POLIENNALI DEL
150,000.00 120,286.50
TES 2.7 2047/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
90,000.00 84,350.70
TES 2.8 2028/12/01
BUONI POLIENNALI DEL
60,000.00 46,869.00
TES 2.8 2067/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
110,000.00 94,934.40
TES 2.95 2038/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
150,000.00 132,408.00
TES 3.25 2046/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
140,000.00 125,867.00
TES 3.45 2048/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
210,000.00 207,513.60
TES 3.5 2030/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
220,000.00 229,935.20
TES 3.75 2021/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
160,000.00 167,081.60
TES 3.75 2021/05/01
BUONI POLIENNALI DEL
490,000.00 511,251.30
TES 3.75 2021/08/01
BUONI POLIENNALI DEL
180,000.00 186,368.40
TES 3.75 2024/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
240,000.00 250,869.60
TES ▶ 2020/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
260,000.00 264,256.20
TES ▶ 2037/02/01
BUONI POLIENNALI DEL
220,000.00 229,050.80
TES 4.25 2020/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
210,000.00 218,893.50
TES 4.5 2020/02/01
BUONI POLIENNALI DEL
180,000.00 193,170.60
TES 4.5 2023/05/01
BUONI POLIENNALI DEL
220,000.00 235,950.00
TES 4.5 2024/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
200,000.00 215,834.00
TES 4.5 2026/03/01
BUONI POLIENNALI DEL
230,000.00 249,878.90
TES 4.75 2023/08/01
BUONI POLIENNALI DEL
220,000.00 243,130.80
TES 4.75 2028/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
160,000.00 175,814.40
TES 4.75 2044/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
230,000.00 254,184.50
TES 5 2025/03/01
176/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
BUONI POLIENNALI DEL
230,000.00 261,227.10
TES 5 2034/08/01
BUONI POLIENNALI DEL
210,000.00 237,211.80
TES 5 2039/08/01
BUONI POLIENNALI DEL
210,000.00 236,245.80
TES 5 2040/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
260,000.00 297,629.80
TES 5.25 2029/11/01
BUONI POLIENNALI DEL
180,000.00 199,054.80
TES 5.5 2022/09/01
BUONI POLIENNALI DEL
200,000.00 221,290.00
TES 5.5 2022/11/01
BUONI POLIENNALI DEL
190,000.00 229,398.40
TES 5.75 2033/02/01
BUONI POLIENNALI DEL
280,000.00 342,669.60
TES 6 2031/05/01
BUONI POLIENNALI DEL
250,000.00 307,010.00
TES 6.5 2027/11/01
BUONI POLIENNALI DEL
110,000.00 140,981.50
TES 9 2023/11/01
DEUTSCHLAND REP 4.75
110,000.00 156,365.00
2028/07/04
DEUTSCHLAND REP 5.5
150,000.00 238,783.50
2031/01/04
DEUTSCHLAND REP 5.625
140,000.00 207,935.00
2028/01/04
DEUTSCHLAND REP 6.5
100,000.00 154,070.00
2027/07/04
FINNISH GOVERNMENT 0
50,000.00 50,164.00
2023/09/15
FINNISH GOVERNMENT
50,000.00 50,853.50
0.375 2020/09/15
FINNISH GOVERNMENT 0.5
50,000.00 50,575.50
2026/04/15
FINNISH GOVERNMENT 0.5
50,000.00 49,888.00
2027/09/15
FINNISH GOVERNMENT 0.75
40,000.00 39,528.40
2031/04/15
FINNISH GOVERNMENT
40,000.00 41,710.00
0.875 2025/09/15
FINNISH GOVERNMENT
40,000.00 40,676.00
1.125 2034/04/15
FINNISH GOVERNMENT 1.5
50,000.00 53,608.50
2023/04/15
FINNISH GOVERNMENT
90,000.00 96,413.40
1.625 2022/09/15
FINNISH GOVERNMENT 2
40,000.00 44,271.60
2024/04/15
FINNISH GOVERNMENT
40,000.00 52,101.20
2.625 2042/07/04
FINNISH GOVERNMENT 2.75
70,000.00 84,086.10
2028/07/04
FINNISH GOVERNMENT
60,000.00 63,351.00
3.375 2020/04/15
FINNISH GOVERNMENT 3.5
60,000.00 65,745.60
2021/04/15
FINNISH GOVERNMENT ▶
50,000.00 62,461.50
2025/07/04
FRANCE (GOVT OF) 0
240,000.00 241,850.40
2020/02/25
177/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCE (GOVT OF) 0
210,000.00 211,904.70
2020/05/25
FRANCE (GOVT OF) 0
260,000.00 262,693.60
2021/02/25
FRANCE (GOVT OF) 0
280,000.00 283,141.60
2021/05/25
FRANCE (GOVT OF) 0
230,000.00 232,127.50
2022/05/25
FRANCE (GOVT OF) 0
250,000.00 251,057.50
2023/03/25
FRANCE (GOVT OF) 0
160,000.00 159,203.20
2024/03/25
FRANCE (GOVT OF) 0.25
230,000.00 233,571.90
2020/11/25
FRANCE (GOVT OF) 0.25
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2026/11/25
FRANCE (GOVT OF) 0.5
200,000.00 202,230.00
2019/11/25
FRANCE (GOVT OF) 0.5
340,000.00 345,446.80
2025/05/25
FRANCE (GOVT OF) 0.5
310,000.00 311,999.50
2026/05/25
FRANCE (GOVT OF) 0.75
310,000.00 310,979.60
2028/05/25
FRANCE (GOVT OF) 0.75
160,000.00 159,545.60
2028/11/25
FRANCE (GOVT OF) 1
280,000.00 293,073.20
2025/11/25
FRANCE (GOVT OF) 1
290,000.00 300,248.60
2027/05/25
FRANCE (GOVT OF) 1.25
90,000.00 90,568.80
2034/05/25
FRANCE (GOVT OF) 1.25
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2036/05/25
FRANCE (GOVT OF) 1.5
430,000.00 454,905.60
2031/05/25
FRANCE (GOVT OF) 1.75
450,000.00 487,647.00
2023/05/25
FRANCE (GOVT OF) 1.75
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2024/11/25
FRANCE (GOVT OF) 1.75
140,000.00 147,810.60
2039/06/25
FRANCE (GOVT OF) 1.75
100,000.00 94,964.00
2066/05/25
FRANCE (GOVT OF) 2
230,000.00 245,416.90
2048/05/25
FRANCE (GOVT OF) 2.25
310,000.00 339,998.70
2022/10/25
FRANCE (GOVT OF) 2.25
320,000.00 358,313.60
2024/05/25
FRANCE (GOVT OF) 2.5
350,000.00 370,657.00
2020/10/25
FRANCE (GOVT OF) 2.5
310,000.00 364,026.80
2030/05/25
FRANCE (GOVT OF) 2.75
350,000.00 415,520.00
2027/10/25
FRANCE (GOVT OF) 3
430,000.00 478,830.80
2022/04/25
FRANCE (GOVT OF) 3.25
370,000.00 409,630.70
2021/10/25
178/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
FRANCE (GOVT OF) 3.25
230,000.00 311,277.40
2045/05/25
FRANCE (GOVT OF) 3.5
350,000.00 370,506.50
2020/04/25
FRANCE (GOVT OF) 3.5
330,000.00 406,411.50
2026/04/25
FRANCE (GOVT OF) 3.75
360,000.00 397,011.60
2021/04/25
FRANCE (GOVT OF) ▶
240,000.00 350,916.00
2038/10/25
FRANCE (GOVT OF) ▶
140,000.00 222,202.40
2055/04/25
FRANCE (GOVT OF) ▶
120,000.00 194,940.00
2060/04/25
FRANCE (GOVT OF) 4.25
430,000.00 521,306.20
2023/10/25
FRANCE (GOVT OF) 4.5
310,000.00 490,215.40
2041/04/25
FRANCE (GOVT OF) 4.75
250,000.00 383,262.50
2035/04/25
FRANCE (GOVT OF) 5.5
330,000.00 487,221.90
2029/04/25
FRANCE (GOVT OF) 5.75
300,000.00 483,522.00
2032/10/25
FRANCE (GOVT OF) 6
270,000.00 375,767.10
2025/10/25
IRISH TSY 0.8% 2022 0.8
70,000.00 72,114.00
2022/03/15
IRISH TSY 1% 2026 1
100,000.00 102,073.00
2026/05/15
IRISH TSY 1.3% 2033 1.3
40,000.00 38,893.60
2033/05/15
IRISH TSY 1.35% 2031
30,000.00 30,011.70
1.35 2031/03/18
IRISH TSY 1.7% 2037 1.7
50,000.00 50,147.50
2037/05/15
IRISH TSY 2% 2045 2
80,000.00 82,152.00
2045/02/18
IRISH TSY 2.4% 2030 2.4
90,000.00 101,106.00
2030/05/15
IRISH TSY 2022 0
50,000.00 50,019.50
2022/10/18
IRISH TSY 2028 0.9
80,000.00 79,165.60
2028/05/15
IRISH TSY 3.4% 2024 3.4
70,000.00 81,495.40
2024/03/18
IRISH TSY 3.9% 2023 3.9
60,000.00 69,970.20
2023/03/20
ITALIAN GOVT 7.25
120,000.00 152,410.80
2026/11/01
NETHERLANDS GOVERNMENT
140,000.00 141,807.40
0 2022/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
130,000.00 130,412.10
0 2024/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
140,000.00 141,575.00
0.25 2020/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
140,000.00 141,054.20
0.25 2025/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
150,000.00 152,734.50
0.5 2026/07/15
179/260
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
NETHERLANDS GOVERNMENT
140,000.00 144,104.80
0.75 2027/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
110,000.00 112,475.00
0.75 2028/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
140,000.00 152,661.60
1.75 2023/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
150,000.00 167,064.00
2 2024/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
140,000.00 153,395.20
2.25 2022/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
130,000.00 159,712.80
2.5 2033/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
130,000.00 181,745.20
2.75 2047/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
160,000.00 176,158.40
3.25 2021/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
130,000.00 139,003.80
3.5 2020/07/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
140,000.00 163,658.60
3.75 2023/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
140,000.00 219,676.80
3.75 2042/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
150,000.00 228,280.50
▶ 2037/01/15
NETHERLANDS GOVERNMENT
120,000.00 175,149.60
5.5 2028/01/15
REPUBLIC OF AUSTRIA 0
70,000.00 70,654.50
2022/09/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 0.5
80,000.00 79,961.60
2027/04/20
REPUBLIC OF AUSTRIA
110,000.00 112,823.70
0.75 2026/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA
90,000.00 91,140.30
0.75 2028/02/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.2
100,000.00 106,455.00
2025/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.5
50,000.00 50,500.00
2047/02/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 1.5
20,000.00 18,060.00
2086/11/02
REPUBLIC OF AUSTRIA
90,000.00 98,345.70
1.65 2024/10/21
REPUBLIC OF AUSTRIA
160,000.00 174,531.20
1.75 2023/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.1
40,000.00 43,981.20
2117/09/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 2.4
70,000.00 83,204.10
2034/05/23
REPUBLIC OF AUSTRIA
60,000.00 83,292.60
3.15 2044/06/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.4
100,000.00 114,725.00
2022/11/22
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.5
150,000.00 166,864.50
2021/09/15
REPUBLIC OF AUSTRIA
80,000.00 90,972.80
3.65 2022/04/20
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.8
40,000.00 67,976.80
2062/01/26
REPUBLIC OF AUSTRIA 3.9
130,000.00 139,678.50
2020/07/15
180/260
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
REPUBLIC OF AUSTRIA
130,000.00 193,934.00
4.15 2037/03/15
REPUBLIC OF AUSTRIA
80,000.00 106,369.60
4.85 2026/03/15
REPUBLIC OF AUSTRIA
80,000.00 119,065.60
6.25 2027/07/15
TREASURY ▶ 1/2% 2020
90,000.00 96,386.40
4.5 2020/04/18
TREASURY 5% 2020 5
60,000.00 66,292.20
2020/10/18
TREASURY 5.4% 2025 5.4
110,000.00 143,224.40
2025/03/13
ユーロ 小計 48,020,000.00 53,483,975.00
(6,898,363,096)
南アフリカ・ラン REPUBLIC OF SOUTH
2,030,000.00 2,186,716.00
ド
AFRICA 10.5 2026/12/21
REPUBLIC OF SOUTH
890,000.00 630,493.80
AFRICA 6.25 2036/03/31
REPUBLIC OF SOUTH
860,000.00 596,040.20
AFRICA 6.5 2041/02/28
REPUBLIC OF SOUTH
450,000.00 443,520.00
AFRICA 6.75 2021/03/31
REPUBLIC OF SOUTH
1,020,000.00 831,249.00
AFRICA 7 2031/02/28
REPUBLIC OF SOUTH
260,000.00 262,704.00
AFRICA 7.25 2020/01/15
REPUBLIC OF SOUTH
840,000.00 820,470.00
AFRICA 7.75 2023/02/28
REPUBLIC OF SOUTH
1,240,000.00 1,109,961.20
AFRICA 8 2030/01/31
REPUBLIC OF SOUTH
830,000.00 741,032.30
AFRICA 8.25 2032/03/31
REPUBLIC OF SOUTH
1,140,000.00 1,007,281.20
AFRICA 8.5 2037/01/31
REPUBLIC OF SOUTH
1,260,000.00 1,118,187.00
AFRICA 8.75 2044/01/31
REPUBLIC OF SOUTH
1,730,000.00 1,531,915.00
AFRICA 8.75 2048/02/28
REPUBLIC OF SOUTH
810,000.00 746,714.70
AFRICA 8.875 2035/02/28
REPUBLIC OF SOUTH
730,000.00 668,519.40
AFRICA 9 2040/01/31
南アフリカ・ランド 小計 14,090,000.00 12,694,803.80
(101,812,326)
国債証券 合計 17,613,140,774
(17,613,140,774)
合計 17,613,140,774
(17,613,140,774)
（注）１． 通貨種類ごとの小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
（注）２． 種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。（ ）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書で
あります。
（注）３． 外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金
通貨 銘柄数
時価比率 額に対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 119銘柄 45.57% 45.97%
イギリス・ポンド 国債証券 42銘柄 6.59% 6.65%
オーストラリア・ドル 国債証券 23銘柄 2.09% 2.11%
カナダ・ドル 国債証券 33銘柄 2.03% 2.05%
シンガポール・ドル 国債証券 15銘柄 0.39% 0.40%
スウェーデン・クローナ 国債証券 7銘柄 0.37% 0.37%
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
デンマーク・クローネ 国債証券 7銘柄 0.61% 0.62%
ノルウェー・クローネ 国債証券 7銘柄 0.23% 0.24%
ポーランド・ズロチ 国債証券 10銘柄 0.59% 0.60%
マレーシア・リンギット 国債証券 20銘柄 0.48% 0.48%
メキシコ・ペソ 国債証券 15銘柄 0.76% 0.77%
ユーロ 国債証券 278銘柄 38.82% 39.17%
南アフリカ・ランド 国債証券 14銘柄 0.57% 0.58%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「（デリバティブ取引等に関する注記）」にて記載しております。
第４ 不動産等明細表
該当事項はありません。
第５ 商品明細表
該当事項はありません。
第６ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第７ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
第８ 借入金明細表
該当事項はありません。
183/260
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド」の状況
(単位：円）
貸借対照表
（2018年11月20日現在）
資産の部
流動資産
預金 13,079,208
金銭信託 37,276,284
コール・ローン 51,862,661
投資証券 1,984,027,628
未収入金 7,660,389
未収配当金 4,155,320
流動資産合計 2,098,061,490
資産合計 2,098,061,490
負債の部
流動負債
未払解約金 80,146,262
その他未払費用 500
流動負債合計 80,146,762
負債合計 80,146,762
純資産の部
元本等
元本 1,958,293,015
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 59,621,713
純資産合計 2,017,914,728
負債純資産合計 2,098,061,490
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２． 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
３． その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 （2018年11月20日現在）
１． 受益権総口数 1,958,293,015口
２． 1口当たり純資産額 1.0304円
（1万口当たり純資産額） (10,304円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
（自 2017年10月13日
項目
至 2018年11月20日）
１． 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証
券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価
証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としておりま
す。
２． 金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。これらは、価格変
動リスク、為替変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク
及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約取引であ
ります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用
に資する事を目的として行っており、為替相場の変動によるリスクを有し
ております。
３． 金融商品に係るリスク管理体制 取引の執行・管理については、投資信託及び投資法人に関する法律及び同
施行規則、投資信託協会の諸規則、信託約款、取引権限及び管理体制等を
定めた社内規則に従い、運用部門が決裁担当者の承認を得て行っておりま
す。また、リスク管理部門が日々遵守状況を確認し、市場リスク、信用リ
スク及び流動性リスク等のモニターを行い、問題があると判断した場合は
速やかに対応できる体制となっております。
４． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合
ついての補足説明 には合理的に算定された価額が含まれることもあります。当該価額の算定
においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なることもあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも名目的な契約額
または計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引のリス
クの大きさを示すものではありません。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
項目 （2018年11月20日現在）
貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
１．
差額 借対照表計上額と時価との差額はありません。
時価の算定方法 (１)有価証券
２．
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務）は短期
間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿
価額によっております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
（2018年11月20日現在）
当期間の
種類
損益に含まれた
評価差額（円）
投資証券 △1,849,537
合計 △1,849,537
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
該当事項はありません。
（その他の注記）
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 （2018年11月20日現在）
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 1,999,847,492円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 63,413,199円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 104,967,676円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ先進国リートインデックスファンド（適格機関投 1,915,161,338円
資家限定）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 24,070,947円
スファンド（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 2,834,846円
ト）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 1,023,046円
ト／債券）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 15,202,838円
スファンド（８資産均等型）
計 1,958,293,015円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
附属明細表（2018年11月20日現在）
第１ 有価証券明細表
① 株式
該当事項はありません。
② 株式以外の有価証券
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額又は口数 評価額 備考
投資証券 アメリカ・ドル ACADIA REALTY TRUST
1,299.00 36,982.53
AGREE REALTY CORP
445.00 26,041.40
ALEXANDER'S INC
59.00 18,539.57
ALEXANDRIA REAL ESTATE
1,726.00 210,727.34
EQUIT
AMERICAN ASSETS TRUST INC
644.00 25,702.04
AMERICAN CAMPUS
2,119.00 89,358.23
COMMUNITIES
AMERICAN HOMES ▶ RENT- A
3,909.00 77,163.66
AMERICOLD REALTY TRUST
888.00 23,443.20
APARTMENT INVT & MGMT CO
2,439.00 112,120.83
-A
APPLE HOSPITALITY REIT
3,257.00 51,037.19
INC
ASHFORD HOSPITALITY TRUST
3,177.00 15,535.53
AVALONBAY COMMUNITIES INC 2,196.00 412,299.00
BLUEROCK RESIDENTIAL
376.00 3,135.84
GROWTH
BOSTON PROPERTIES INC
2,498.00 313,823.74
BRAEMAR HOTELS AND
1,080.00 10,400.40
RESORTS INC
BRANDYWINE REALTY TRUST
2,724.00 38,680.80
BRIXMOR PROPERTY GROUP
5,001.00 76,765.35
INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
1,396.00 129,199.80
CARETRUST REIT INC
1,179.00 22,766.49
CBL & ASSOCIATES
6,394.00 17,327.74
PROPERTIES
CEDAR REALTY TRUST INC
1,217.00 4,247.33
CHATHAM LODGING TRUST
958.00 18,834.28
CHESAPEAKE LODGING TRUST
934.00 27,095.34
CITY OFFICE REIT INC
423.00 4,640.31
CLIPPER REALTY INC
655.00 8,567.40
COLONY CAPITAL INC
9,328.00 56,154.56
COLUMBIA PROPERTY TRUST
1,883.00 40,936.42
INC
COMMUNITY HEALTHCARE
266.00 7,833.70
TRUST I
CORECIVIC INC
2,512.00 53,756.80
CORESITE REALTY CORP
567.00 53,354.70
CORPORATE OFFICE
1,545.00 38,192.40
PROPERTIES
COUSINS PROPERTIES INC
6,524.00 54,410.16
CUBESMART 2,620.00 79,910.00
CYRUSONE INC
1,801.00 97,452.11
DIAMONDROCK HOSPITALITY
3,111.00 32,603.28
CO
DIGITAL REALTY TRUST INC
3,473.00 389,080.19
DOUGLAS EMMETT INC
2,478.00 88,018.56
DUKE REALTY CORP
5,836.00 166,092.56
188/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
EASTERLY GOVERNMENT
677.00 11,861.04
PROPERTI
EASTGROUP PROPERTIES
533.00 52,964.21
EMPIRE STATE REALTY TRUST
1,983.00 30,617.52
IN
EPR PROPERTIES
1,136.00 80,633.28
EQUITY COMMONWEALTH
1,040.00 32,177.60
EQUITY LIFESTYLE
1,316.00 128,204.72
PROPERTIES
EQUITY RESIDENTIAL
5,891.00 408,835.40
ESSEX PROPERTY TRUST INC
1,026.00 264,513.06
EXTRA SPACE STORAGE INC
2,061.00 196,619.40
FARMLAND PARTNERS INC
1,300.00 8,658.00
FEDERAL REALTY INVS TRUST
1,166.00 150,728.82
FIRST INDUSTRIAL REALTY
1,862.00 59,341.94
TR
FOREST CITY REALTY TRUST-
4,126.00 104,222.76
A
FOUR CORNERS PROPERTY
951.00 25,505.82
TRUST
FRANKLIN STREET
1,666.00 12,794.88
PROPERTIES C
FRONT YARD RESIDENTIAL
491.00 4,198.05
CORP
GAMING AND LEISURE
3,515.00 117,190.10
PROPERTIE
GEO GROUP INC/THE
2,109.00 47,178.33
GETTY REALTY CORP
508.00 14,762.48
GLADSTONE COMMERCIAL CORP
430.00 8,260.30
GLADSTONE LAND CORP
168.00 2,167.20
GLOBAL MEDICAL REIT INC
1,354.00 12,524.50
GLOBAL NET LEASE INC
1,882.00 40,707.66
GOVERNMENT PROPERTIES
1,789.00 15,850.54
INCOME
HCP INC
7,528.00 215,752.48
HEALTHCARE REALTY TRUST
1,923.00 56,497.74
INC
HEALTHCARE TRUST OF
3,185.00 85,612.80
AMERICA
HERSHA HOSPITALITY TRUST
611.00 10,967.45
HIGHWOODS PROPERTIES INC
1,604.00 70,110.84
HOSPITALITY PROPERTIES
2,552.00 67,423.84
TRUST
HOST HOTELS AND RESORTS
12,683.00 242,879.45
INC
HUDSON PACIFIC PROPERTIES
2,412.00 73,469.52
IN
INDEPENDENCE REALTY TRUST
1,269.00 12,575.79
IN
INDUSTRIAL LOGISTICS
305.00 6,545.30
PROPERT
INFRAREIT INC
605.00 12,826.00
INNOVATIVE INDUSTRIAL
80.00 4,077.60
PROPER
INVESTORS REAL ESTATE
1,874.00 10,063.38
TRUST
INVITATION HOMES INC
4,603.00 96,294.76
IRON MOUNTAIN INC
4,949.00 165,593.54
JBG SMITH PROPERTIES
1,553.00 62,974.15
KILROY REALTY CORP
1,614.00 110,300.76
189/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
KIMCO REALTY CORP
6,837.00 106,246.98
KITE REALTY GROUP TRUST
1,573.00 25,230.92
LASALLE HOTEL PROPERTIES
1,759.00 60,333.70
LEXINGTON REALTY TRUST
3,364.00 28,324.88
LIBERTY PROPERTY TRUST
2,288.00 100,191.52
LIFE STORAGE INC
723.00 70,760.01
LTC PROPERTIES INC
615.00 27,724.20
MACERICH CO/THE
1,691.00 84,313.26
MACK-CALI REALTY CORP
1,934.00 40,923.44
MANULIFE US REAL ESTATE
14,900.00 11,622.00
INV
MEDEQUITIES REALTY TRUST
494.00 3,665.48
INC
MEDICAL PROPERTIES TRUST
5,655.00 93,986.10
INC
MID-AMERICA APARTMENT
1,769.00 179,465.05
COMM
MONMOUTH REIT -CL A
1,155.00 17,209.50
NATIONAL RETAIL
2,516.00 123,711.72
PROPERTIES INC
NATIONAL STORAGE
688.00 19,174.56
AFFILIATES
NATL HEALTH INVESTORS INC
637.00 47,921.51
NEW SENIOR INVESTMENT
1,276.00 6,801.08
GROUP
NEXPOINT RESIDENTIAL
298.00 10,531.32
NORTHSTAR REALTY EUROPE
1,294.00 20,626.36
CORP
OMEGA HEALTHCARE
3,194.00 113,259.24
INVESTORS
ONE LIBERTY PROPERTIES
246.00 6,447.66
INC
PARAMOUNT GROUP INC
3,153.00 44,835.66
PARK HOTELS & RESORTS
3,291.00 100,803.33
INC-WI
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST
1,071.00 38,020.50
PENN REAL ESTATE INVEST
2,117.00 17,232.38
TST
PHYSICIANS REALTY TRUST
2,763.00 46,031.58
PIEDMONT OFFICE REALTY
2,260.00 42,352.40
TRU-A
PREFERRED APARTMENT
508.00 7,650.48
COMMUN-A
PROLOGIS INC
10,309.00 697,919.30
PS BUSINESS PARKS INC/CA
309.00 42,441.15
PUBLIC STORAGE
2,353.00 498,977.18
QTS REALTY TRUST INC-CL A
870.00 33,529.80
REALTY INCOME CORP
4,587.00 293,430.39
REGENCY CENTERS CORP
2,682.00 170,467.92
RETAIL OPPORTUNITY
1,704.00 30,297.12
INVESTMEN
RETAIL PROPERTIES OF AME
3,587.00 43,366.83
- A
RETAIL VALUE INC
555.00 15,545.55
REXFORD INDUSTRIAL REALTY
1,328.00 44,076.32
IN
RLJ LODGING TRUST
3,105.00 61,199.55
RPT REALTY
1,233.00 16,731.81
190/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RYMAN HOSPITALITY
942.00 70,951.44
PROPERTIES
SABRA HEALTH CARE REIT
3,871.00 74,516.75
INC
SAUL CENTERS INC
186.00 10,051.44
SELECT INCOME REIT
1,000.00 19,270.00
SENIOR HOUSING PROP TRUST
3,690.00 50,589.90
SERITAGE GROWTH PROP- A
390.00 14,285.70
REIT
SIMON PROPERTY GROUP INC
4,969.00 928,308.58
SITE CENTERS CORP
2,371.00 26,768.59
SL GREEN REALTY CORP
1,537.00 143,140.81
SPIRIT MTA REIT
1,132.00 11,308.68
SPIRIT REALTY CAPITAL INC
7,120.00 54,895.20
STAG INDUSTRIAL INC
1,433.00 37,988.83
STORE CAPITAL CORP
2,865.00 83,285.55
SUMMIT HOTEL PROPERTIES
1,619.00 17,598.53
INC
SUN COMMUNITIES INC
1,315.00 134,169.45
SUNSTONE HOTEL INVESTORS
3,500.00 53,270.00
INC
TANGER FACTORY OUTLET
1,475.00 34,839.50
CENTER
TAUBMAN CENTERS INC
943.00 49,526.36
TERRENO REALTY CORP
813.00 31,983.42
TIER REIT INC
743.00 17,014.70
UDR INC
4,380.00 181,507.20
UMH PROPERTIES INC
479.00 6,265.32
UNIVERSAL HEALTH RLTY
194.00 13,389.88
INCOME
URBAN EDGE PROPERTIES
1,644.00 32,945.76
URSTADT BIDDLE - CL A
462.00 9,466.38
VENTAS INC
5,702.00 352,725.72
VEREIT 15,132.00 114,095.28
VICI PROPERTIES INC
1,101.00 23,583.42
VORNADO REALTY TRUST
2,948.00 210,339.80
WASHINGTON PRIME GROUP
5,238.00 33,261.30
INC
WASHINGTON REAL ESTATE
1,195.00 34,463.80
INV
WEINGARTEN REALTY
1,855.00 52,051.30
INVESTORS
WELLTOWER INC
6,015.00 422,914.65
WHITESTONE REIT
599.00 8,386.00
WP CAREY INC
1,613.00 110,651.80
XENIA HOTELS & RESORTS
1,658.00 33,010.78
INC
アメリカ・ドル 小計
372,087.00 13,012,915.35
(1,466,165,172)
イギリス・ポンド ASSURA PLC
37,412.00 21,511.90
BIG YELLOW GROUP PLC
2,305.00 21,194.47
BRITISH LAND CO PLC
16,112.00 94,287.42
CAPITAL & REGIONAL PLC
8,029.00 3,195.54
CIVITAS SOCIAL HOUSING
3,044.00 3,257.08
PLC
DERWENT LONDON PLC
1,721.00 51,096.49
EMPIRIC STUDENT PROPERTY
8,890.00 8,134.35
PLC
191/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GREAT PORTLAND ESTATES
4,375.00 30,480.62
PLC
HAMMERSON PLC
12,928.00 54,349.31
HANSTEEN HOLDINGS PLC
12,807.00 12,409.98
INTU PROPERTIES PLC
22,692.00 41,980.20
INVISTA FOUNDATION
8,089.00 4,594.55
PROPERTY
LAND SECURITIES GROUP PLC
12,250.00 103,047.00
LONDONMETRIC PROPERTY PLC
10,754.00 19,991.68
LXI REIT PLC
2,150.00 2,515.50
NEWRIVER REIT PLC
4,756.00 11,200.38
PRIMARY HEALTH PROPERTIES
9,264.00 10,227.45
RDI REIT PLC
19,704.00 6,758.47
REGIONAL REIT LTD
4,251.00 4,216.99
SAFESTORE HOLDINGS PLC
3,251.00 17,425.36
SEGRO PLC
16,209.00 99,263.91
SHAFTESBURY PLC
3,847.00 34,969.23
TRITAX BIG BOX REIT PLC
21,169.00 29,043.86
UK COMMERCIAL PROPERTY
3,183.00 2,632.34
REIT
UNITE GROUP PLC
4,054.00 34,519.81
WORKSPACE GROUP PLC
1,850.00 16,779.50
イギリス・ポンド 小計 255,096.00 739,083.39
(107,026,666)
オーストラリア・ ABACUS PROPERTY GROUP
5,006.00 16,319.56
ドル
ARENA REIT
4,050.00 9,234.00
BWP TRUST
7,508.00 25,752.44
CHARTER HALL EDUCATION
3,279.00 9,574.68
TRUST
CHARTER HALL GROUP
7,189.00 48,957.09
CHARTER HALL LONG WALE
2,376.00 9,765.36
REIT
CHARTER HALL RETAIL REIT
5,119.00 22,114.08
CROMWELL PROPERTY GROUP
24,522.00 25,012.44
DEXUS 16,985.00 173,586.70
GDI PROPERTY GROUP
7,871.00 9,799.39
GOODMAN GROUP
26,607.00 274,850.31
GPT GROUP
29,886.00 158,096.94
GROWTHPOINT PROPERTIES
3,903.00 14,089.83
AUSTR
HOTEL PROPERTY
2,236.00 6,976.32
INVESTMENTS L
INDUSTRIA REIT
1,545.00 4,094.25
INGENIA COMMUNITIES GROUP
3,170.00 9,383.20
INVESTA OFFICE FUND
7,725.00 43,028.25
MIRVAC GROUP
62,074.00 136,562.80
NATIONAL STORAGE REIT
7,877.00 13,587.82
PROPERTYLINK GROUP
7,772.00 9,170.96
RURAL FUNDS GROUP
3,891.00 8,754.75
SCENTRE GROUP
88,728.00 343,377.36
SHOPPING CENTRES
11,207.00 28,914.06
AUSTRALASIA
STOCKLAND 39,820.00 143,750.20
VICINITY CENTRES
53,252.00 142,715.36
VIVA ENERGY REIT
6,754.00 14,588.64
オーストラリア・ドル 小計 440,352.00 1,702,056.79
(139,960,130)
192/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
カナダ・ドル AGELLAN COMMERCIAL REAL
200.00 2,852.00
ESTA
ALLIED PROPERTIES REAL
700.00 31,087.00
ESTAT
ARTIS REAL ESTATE
1,100.00 11,022.00
INVESTMENT
BOARDWALK REAL ESTATE
300.00 13,023.00
INVEST
CAN APARTMENT PROP REAL
1,600.00 73,808.00
ESTA
CHOICE PROPERTIES REIT
1,748.00 21,255.68
COMINAR REAL ESTATE INV-
1,400.00 15,120.00
TR U
CROMBIE REAL ESTATE
600.00 7,920.00
INVESTME
CT REAL ESTATE INVESTMENT
400.00 5,188.00
TR
DREAM INDUSTRIAL REAL
400.00 3,992.00
ESTATE
DREAM OFFICE REAL ESTATE
500.00 11,925.00
INVESTMENT
Dream Global Real Estate
1,300.00 17,758.00
Investment Trust
GRANITE REAL ESTATE
300.00 16,629.00
INVESTME
H&R REAL ESTATE INVSTMNT-
2,200.00 45,584.00
UTS
INTERRENT REAL ESTATE
600.00 7,530.00
INVEST
KILLAM APARTMENT REAL
500.00 8,085.00
ESTATE
MORGUARD NORTH AMERICAN
200.00 3,478.00
RESI
NORTHVIEW APARTMENT REAL
300.00 7,839.00
ESTATE
NORTHWEST HEALTHCARE
600.00 6,378.00
PROPERT
RIOCAN REAL ESTATE INVST
2,400.00 59,472.00
TR
SLATE OFFICE REIT
400.00 2,920.00
SLATE RETAIL REIT
300.00 3,768.00
SMARTCENTRES REAL ESTATE
1,000.00 31,030.00
INVESTMENT TRUST
SUMMIT INDUSTRIAL INCOME
400.00 3,684.00
REI
カナダ・ドル 小計 19,448.00 411,347.68
(35,178,454)
シンガポール・ド AIMS AMP CAPITAL
8,700.00 11,397.00
ル
INDUSTRIAL REIT
ASCENDAS HOSPITALITY
11,300.00 8,701.00
TRUST
ASCENDAS REAL ESTATE INV
37,200.00 95,232.00
TRT
ASCOTT RESIDENCE TRUST
19,600.00 21,168.00
CACHE LOGISTICS TRUST
16,500.00 10,972.50
CAPITALAND COMMERCIAL
40,200.00 68,340.00
TRUST
CAPITALAND MALL TRUST
41,800.00 91,542.00
CAPITALAND RETAIL CHINA
8,400.00 11,424.00
TRUST
193/260
EDINET提出書類
ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
CDL HOSPITALITY TRUSTS
11,700.00 17,316.00
ESR REIT
17,200.00 8,600.00
FAR EAST HOSPITALITY
13,100.00 7,860.00
TRUST
FIRST REAL ESTATE INVT
8,800.00 9,152.00
TRUST
FRASERS COMMERCIAL TRUST
100.00 138.00
FRASERS LOGISTICS &
5,300.00 5,512.00
INDUSTRI
KEPPEL DC REIT
1,900.00 2,584.00
KEPPEL REIT
27,400.00 30,962.00
LIPPO MALLS INDONESIA
29,800.00 6,258.00
RETAIL TRUST
MAPLETREE COMMERCIAL
29,400.00 47,922.00
TRUST
MAPLETREE INDUSTRIAL
11,400.00 21,204.00
TRUST
MAPLETREE LOGISTICS TRUST
31,600.00 38,236.00
MAPLETREE NORTH ASIA
35,000.00 37,800.00
COMMERCIAL TRUST
OUE HOSPITALITY TRUST
17,300.00 11,504.50
PARKWAY LIFE REAL ESTATE
1,400.00 3,626.00
SABANA SHARIAH COMP IND
12,400.00 4,836.00
REIT
SOILBUILD BUSINESS SPACE
9,700.00 5,674.50
REI
SPH REIT
9,900.00 9,801.00
STARHILL GLOBAL REIT
2,500.00 1,662.50
SUNTEC REIT
34,500.00 61,410.00
シンガポール・ドル 小計 494,100.00 650,835.00
(53,479,112)
ニュージーラン ARGOSY PROPERTY LTD
12,804.00 14,084.40
ド・ドル
GOODMAN PROPERTY TRUST
15,954.00 24,170.31
KIWI PROPERTY GROUP LTD
22,016.00 29,611.52
PRECINCT PROPERTIES NEW
15,233.00 21,554.69
ZEAL
STRIDE PROPERTY GROUP
5,671.00 10,661.48
VITAL HEALTHCARE PROPERTY
5,056.00 10,642.88
TR
ニュージーランド・ドル 小計 76,734.00 110,725.28
(8,534,705)
ユーロ
AEDIFICA 279.00 20,897.10
ALSTRIA OFFICE REIT-AG
1,936.00 23,754.72
ALTAREA 57.00 10,773.00
BENI STABILI SPA
15,847.00 11,663.39
COVIVIO 826.00 71,944.60
EUROCOMMERCIAL-CVA 759.00 22,542.30
GECINA SA
784.00 100,900.80
GREEN REIT PLC
10,723.00 15,033.64
HAMBORNER REIT AG
1,238.00 11,067.72
ICADE 700.00 49,630.00
IMMOBILIARE GRANDE
1,126.00 6,700.82
DISTRIBUZ
INMOBILIARIA COLONIAL
6,861.00 58,730.16
SOCIMI
INTERVEST OFFICES AND
245.00 4,936.75
WAREHOUSES
INTERVEST OFFICES&WAREHO-
245.00 112.70
RTS
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
IRISH RESIDENTIAL
5,442.00 7,836.48
PROPERTIES
KLEPIERRE 3,382.00 98,619.12
LAR ESPANA REAL ESTATE
1,439.00 11,972.48
SOCIM
MERCIALYS 857.00 10,935.32
MERLIN PROPERTIES SOCIMI
5,180.00 57,912.40
SA
NSI NV
282.00 10,278.90
RETAIL ESTATES
98.00 7,134.40
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 2,203.00 342,918.98
VASTNED RETAIL NV
245.00 8,097.25
WAREHOUSES DE PAUW SCA
251.00 28,513.60
WERELDHAVE NV
626.00 18,385.62
ユーロ 小計 61,631.00 1,011,292.25
(130,436,474)
香港・ドル CHAMPION REIT
31,000.00 165,850.00
FORTUNE REIT 21,000.00 186,900.00
LINK REIT
35,500.00 2,603,925.00
PROSPERITY REIT
18,000.00 50,760.00
香港・ドル 小計 105,500.00 3,007,435.00
(43,246,915)
投資証券 合計 1,984,027,628
(1,984,027,628)
合計 1,984,027,628
(1,984,027,628)
（注）１． 通貨種類ごとの小計欄の（ ）内は、邦貨換算額であります。
（注）２． 種類別合計額及び合計金額欄は、邦貨額であります。（ ）内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であ
ります。
（注）３． 外貨建有価証券の内訳
組入
有価証券の合計金
通貨 銘柄数 投資証券
額に対する比率
時価比率
アメリカ・ドル 投資証券 156銘柄 72.66% 73.90%
イギリス・ポンド 投資証券 26銘柄 5.30% 5.39%
オーストラリア・ドル 投資証券 26銘柄 6.94% 7.05%
カナダ・ドル 投資証券 24銘柄 1.74% 1.77%
シンガポール・ドル 投資証券 28銘柄 2.65% 2.70%
ニュージーランド・ドル 投資証券 6銘柄 0.42% 0.43%
ユーロ 投資証券 25銘柄 6.46% 6.57%
香港・ドル 投資証券 4銘柄 2.14% 2.18%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第４ 不動産等明細表
該当事項はありません。
第５ 商品明細表
該当事項はありません。
第６ 商品投資等取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
第７ その他特定資産の明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第８ 借入金明細表
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
中間財務諸表
１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭
和52年大蔵省令第38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算
に関する規則」（平成12年総理府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
２）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（2018年11月21
日から2019年5月20日まで）の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受
けております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（６資産均等型）】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第1期 第2期中間計算期間
(2018年11月20日現在) (2019年5月20日現在)
資産の部
流動資産
金銭信託 51,751 1,423
コール・ローン 72,002 173,160
親投資信託受益証券 145,642,415 285,402,339
4,190 1,093,982
未収入金
流動資産合計 145,770,358 286,670,904
資産合計 145,770,358 286,670,904
負債の部
流動負債
未払解約金 600 1,089,976
未払受託者報酬 13,433 22,806
未払委託者報酬 108,004 158,772
6,635 1,049
その他未払費用
流動負債合計 128,672 1,272,603
負債合計 128,672 1,272,603
純資産の部
元本等
元本 142,513,323 269,133,747
剰余金
3,128,363 16,264,554
中間剰余金又は中間欠損金（△）
純資産合計 145,641,686 285,398,301
負債純資産合計 145,770,358 286,670,904
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第1期中間計算期間 第2期中間計算期間
(自2017年10月13日 (自2018年11月21日
至2018年 4月12日) 至2019年 5月20日)
営業収益
△ 1,340,786 9,113,161
有価証券売買等損益
営業収益合計 △ 1,340,786 9,113,161
営業費用
受託者報酬 6,392 22,806
委託者報酬 63,940 158,772
3,130 1,049
その他費用
営業費用合計 73,462 182,627
営業利益又は営業損失（△） △ 1,414,248 8,930,534
経常利益又は経常損失（△） △ 1,414,248 8,930,534
中間純利益又は中間純損失（△） △ 1,414,248 8,930,534
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
130,892 805,282
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） － 3,128,363
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,336,943 5,947,039
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
－ －
額
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,336,943 5,947,039
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 332,967 936,100
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
332,967 936,100
額
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
－ －
額
中間剰余金又は中間欠損金（△） △ 541,164 16,264,554
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方 親投資信託受益証券
法
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第1期 第2期中間計算期間
項目
（2018年11月20日現在） （2019年5月20日現在）
１． 受益権総口数 142,513,323口 269,133,747口
２． 1口当たり純資産額 1.0220円 1.0604円
（1万口当たり純資産額） (10,220円) (10,604円)
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第1期 第2期中間計算期間
項目
（2018年11月20日現在） （2019年5月20日現在）
１． 中間貸借対照表計上額、時価及 貸借対照表上の金融商品は原則とし 中間貸借対照表上の金融商品は原則
びその差額 てすべて時価で評価しているため、 としてすべて時価で評価しているた
貸借対照表計上額と時価との差額は め、中間貸借対照表計上額と時価と
ありません。 の差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
３． 金融商品の時価等に関する事項 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
についての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
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（その他の注記）
元本額の変動
第1期 第2期中間計算期間
項目
（2018年11月20日現在） （2019年5月20日現在）
期首元本額 1,000,000円 142,513,323円
期中追加設定元本額 204,532,661円 169,257,813円
期中一部解約元本額 63,019,338円 42,637,389円
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＜参考＞
開示対象ファンド（＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（６資産均等型））は、
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド」受益
証券、「ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」受益証券、「ニッセイ外国株式インデックス マザー
ファンド」受益証券、「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」受益証券及び「ニッセイ先進国リートイン
デックス マザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投
資信託受益証券は、すべて各マザーファンドの受益証券であります。開示対象ファンドの開示対象期間末日（以下、
「計算日」という。）における各マザーファンドの状況は次に示すとおりでありますが、それらは監査意見の対象外で
あります。
「ニッセイ国内株式インデックス マザーファンド」の状況
(単位：円）
貸借対照表
（2018年11月20日現在） （2019年5月20日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 471,797,753 15,030,547
コール・ローン 656,414,314 1,829,389,428
株式 54,651,417,270 55,449,535,440
派生商品評価勘定 2,849,740 3,358,800
未収配当金 473,077,219 661,002,945
前払金 9,685,000 43,260,000
差入委託証拠金 44,625,000 77,520,000
流動資産合計 56,309,866,296 58,079,097,160
資産合計 56,309,866,296 58,079,097,160
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 26,605,640 50,500,880
未払解約金 118,516,537 142,805,449
その他未払費用 36,709 8,704
流動負債合計 145,158,886 193,315,033
負債合計 145,158,886 193,315,033
純資産の部
元本等
元本 33,015,590,469 35,097,981,789
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 23,149,116,941 22,787,800,338
純資産合計 56,164,707,410 57,885,782,127
負債純資産合計 56,309,866,296 58,079,097,160
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２． デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
清算値段又は最終相場によっております。
３． 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 （2018年11月20日現在） （2019年5月20日現在）
１． 受益権総口数 33,015,590,469口 35,097,981,789口
２． 1口当たり純資産額 1.7012円 1.6493円
（1万口当たり純資産額） (17,012円) (16,493円)
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（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 （2018年11月20日現在） （2019年5月20日現在）
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関する注
記）にて記載したとおりでありま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
デリバティブ取引
株式関連
（2018年11月20日 現在） （2019年5月20日 現在）
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
１年超 １年超
市場取引
先物取引
－ －
買 建
1,402,410,000 1,378,700,000 △23,710,000 2,408,380,000 2,361,320,000 △47,060,000
－ －
合計
1,402,410,000 1,378,700,000 △23,710,000 2,408,380,000 2,361,320,000 △47,060,000
（注） １．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 （2018年11月20日現在） （2019年5月20日現在）
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 25,985,282,637円 33,015,590,469円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 16,907,870,405円 7,232,372,917円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 9,877,562,573円 5,149,981,597円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイＴＯＰＩＸオープン 7,091,055,877円 6,760,423,316円
ニッセイ国内株式インデックスＳＡ（適格機関投資家限 5,174,155,540円 4,817,829,059円
定）
ニッセイ日本バランス（標準型）ＳＡ（適格機関投資家限 3,502,125円 3,160,912円
定）
ニッセイ日本バランス（成長型）ＳＡ（適格機関投資家限 4,135,818円 4,187,559円
定）
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型） 1,126,664,808円 1,234,953,483円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型） 4,002,161,723円 4,434,688,167円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型） 2,800,194,280円 3,038,984,221円
ニッセイ／パナゴラ・インデックスバランス（債券重視 12,096,632円 12,356,142円
型）ＳＡ（適格機関投資家限定）
ニッセイ／パナゴラ・インデックスバランス（標準型）Ｓ 44,290,695円 42,971,266円
Ａ（適格機関投資家限定）
ニッセイ／パナゴラ・インデックスバランス（成長型）Ｓ 51,317,865円 51,465,149円
Ａ（適格機関投資家限定）
ＤＣニッセイ国内株式インデックス 145,946,565円 262,087,309円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＴＯＰＩＸインデック 12,044,346,864円 13,663,052,117円
スファンド
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 407,253,399円 515,353,988円
スファンド（４資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５ 17,881,836円 45,078,704円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型） 9,201,733円 18,010,073円
9,809,183円 31,085,591円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５ 14,634,712円 62,337,095円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５ 7,304,455円 17,865,985円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 14,120,028円 28,022,953円
スファンド（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式） 23,504,084円 25,760,807円
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 1,655,590円 2,470,899円
ト）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 598,026円 794,757円
ト／債券）
ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リー 880,678円 1,717,293円
ト／債券）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 8,877,953円 14,639,310円
スファンド（８資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０ －円 2,733,707円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０ －円 1,316,272円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０ －円 2,121,977円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０ －円 2,513,678円
計 33,015,590,469円 35,097,981,789円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「ニッセイ国内債券パッシブ マザーファンド」の状況
(単位：円）
貸借対照表
（2018年11月20日現在） （2019年5月20日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 276,927,062 6,052,303
コール・ローン 385,289,854 736,634,521
国債証券 61,070,828,590 62,110,178,250
地方債証券 8,962,582,824 8,334,478,411
特殊債券 10,327,688,820 8,641,735,976
社債券 7,228,130,800 6,283,877,400
未収利息 227,564,980 205,435,750
前払費用 1,137,409 5,939,660
流動資産合計 88,480,150,339 86,324,332,271
資産合計 88,480,150,339 86,324,332,271
負債の部
流動負債
未払解約金 2,989,115 3,020,465
その他未払費用 12,309 3,827
流動負債合計 3,001,424 3,024,292
負債合計 3,001,424 3,024,292
純資産の部
元本等
元本 91,553,091,806 87,570,499,781
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） △3,075,942,891 △1,249,191,802
純資産合計 88,477,148,915 86,321,307,979
負債純資産合計 88,480,150,339 86,324,332,271
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。ただし、買付後の最初の
利払日までは個別法に基づいております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。ただし、償還までの残存期間が1年以内の債券については、償却原価法
によっております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 （2018年11月20日現在） （2019年5月20日現在）
１． 受益権総口数 91,553,091,806口 87,570,499,781口
２． 投資信託財産の計算に関する規 3,075,942,891円 1,249,191,802円
則第55条の6第10号に規定する額
元本の欠損
３． 1口当たり純資産額 0.9664円 0.9857円
（1万口当たり純資産額） (9,664円) (9,857円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 （2018年11月20日現在） （2019年5月20日現在）
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 （2018年11月20日現在） （2019年5月20日現在）
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 142,776,080,190円 91,553,091,806円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 3,446,749,077円 4,005,824,383円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 54,669,737,461円 7,988,416,408円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ国内債券パッシブＤＢ（適格機関投資家限定） 90,032,868,109円 85,357,646,489円
ＤＣニッセイ日本債券インデックス 1,198,123,874円 1,489,109,530円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５ 6,925,913円 17,755,847円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型） 196,812,753円 375,537,644円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５ 5,784,972円 18,626,544円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５ 13,759,679円 62,099,571円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５ 47,804,002円 149,370,094円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 25,017,328円 48,440,017円
スファンド（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 2,688,418円 3,453,088円
ト／債券）
ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リー 7,329,823円 13,927,152円
ト／債券）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 15,976,935円 25,414,980円
スファンド（８資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０ －円 876,295円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０ －円 643,042円
－円 1,475,769円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０ －円 6,123,719円
計 91,553,091,806円 87,570,499,781円
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックス マザーファンド」の状況
(単位：円）
貸借対照表
（2018年11月20日現在） （2019年5月20日現在）
資産の部
流動資産
金銭信託 112,422,984 2,645,643
コール・ローン 156,414,598 322,004,973
投資証券 17,146,099,070 21,189,129,280
未収配当金 91,860,624 153,118,799
流動資産合計 17,506,797,276 21,666,898,695
資産合計 17,506,797,276 21,666,898,695
負債の部
流動負債
未払金 77,893,800 89,977,885
未払解約金 40,589,882 103,547,287
その他未払費用 4,427 1,987
流動負債合計 118,488,109 193,527,159
負債合計 118,488,109 193,527,159
純資産の部
元本等
元本 11,518,929,567 12,840,999,134
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 5,869,379,600 8,632,372,402
純資産合計 17,388,309,167 21,473,371,536
負債純資産合計 17,506,797,276 21,666,898,695
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２． 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 （2018年11月20日現在） （2019年5月20日現在）
１． 受益権総口数 11,518,929,567口 12,840,999,134口
２． 1口当たり純資産額 1.5095円 1.6723円
（1万口当たり純資産額） (15,095円) (16,723円)
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 （2018年11月20日現在） （2019年5月20日現在）
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 （2018年11月20日現在） （2019年5月20日現在）
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 11,023,036,137円 11,518,929,567円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 5,738,539,997円 3,526,965,072円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 5,242,646,567円 2,204,895,505円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンド（適格機関投 1,702,001,026円 1,675,485,344円
資家限定）
ＤＣニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンド 1,029,916,722円 1,369,747,280円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイＪリートインデックス 5,938,188,472円 6,181,801,175円
ファンド
ニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンド２０１３－０ 1,915,320,160円 1,884,489,800円
２（適格機関投資家限定）
ＤＣニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンドＡ 654,619,964円 1,283,422,186円
ＤＣニッセイＪ－ＲＥＩＴインデックスファンドＢ 248,488,740円 395,850,585円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 16,289,044円 29,470,708円
スファンド（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 1,945,644円 2,615,458円
ト）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 702,607円 840,183円
ト／債券）
ニッセイ・インデックスパッケージ（国内・株式／リー 1,022,448円 1,815,946円
ト／債券）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 10,434,740円 15,460,469円
スファンド（８資産均等型）
計 11,518,929,567円 12,840,999,134円
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「ニッセイ外国株式インデックス マザーファンド」の状況
(単位：円）
貸借対照表
（2018年11月20日現在） （2019年5月20日現在）
資産の部
流動資産
預金 465,602,430 881,112,904
金銭信託 1,475,219,625 18,972,589
コール・ローン 2,052,479,632 2,309,180,938
株式 140,969,194,066 162,959,040,070
投資証券 3,569,453,040 4,372,246,003
派生商品評価勘定 15,686,337 30,293,891
未収入金 128,523,528 34,296,400
未収配当金 227,585,194 326,446,401
差入委託証拠金 1,285,508,197 1,862,500,526
流動資産合計 150,189,252,049 172,794,089,722
資産合計 150,189,252,049 172,794,089,722
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 91,327,346 20,399,831
未払金 66,447,914 82,901,066
未払解約金 313,161,773 575,335,700
その他未払費用 53,264 31,402
流動負債合計 470,990,297 678,667,999
負債合計 470,990,297 678,667,999
純資産の部
元本等
元本 88,596,175,879 97,019,551,907
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 61,122,085,873 75,095,869,816
純資産合計 149,718,261,752 172,115,421,723
負債純資産合計 150,189,252,049 172,794,089,722
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２． デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則
として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する
清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
しております。
３． 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
４． その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 （2018年11月20日現在） （2019年5月20日現在）
１． 受益権総口数 88,596,175,879口 97,019,551,907口
２． 1口当たり純資産額 1.6899円 1.7740円
（1万口当たり純資産額） (16,899円) (17,740円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 （2018年11月20日現在） （2019年5月20日現在）
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関する注
記）にて記載したとおりでありま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
デリバティブ取引
通貨関連
（2018年11月20日 現在） （2019年5月20日 現在）
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
１年超 １年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
－ －
売 建
17,712,427 17,725,213 △12,786 1,265,767 1,264,016 1,751
アメリカ・
－ －
17,712,427 17,725,213 △12,786 － － －
ドル
シンガポー
－ －
－ － － 440,830 441,050 △220
ル・ドル
ノル
－ －
ウェー・ク
－ － － 824,937 822,966 1,971
ローネ
－ －
買 建
3,104,436,814 3,082,215,620 △22,221,194 1,502,485,669 1,505,508,064 3,022,395
アメリカ・
－ －
2,224,128,384 2,202,953,420 △21,174,964 917,466,537 921,239,064 3,772,527
ドル
イギリス・
－ －
261,185,981 257,530,400 △3,655,581 172,176,765 171,056,200 △1,120,565
ポンド
－ －
ユーロ
619,122,449 621,731,800 2,609,351 412,842,367 413,212,800 370,433
－ －
合計
3,122,149,241 3,099,940,833 △22,233,980 1,503,751,436 1,506,772,080 3,024,146
（注） １．時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
相場の仲値によって評価しております。
株式関連
（2018年11月20日 現在） （2019年5月20日 現在）
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
１年超 １年超
市場取引
先物取引
－ －
買 建
5,054,120,345 5,000,713,317 △53,407,028 4,229,518,611 4,236,388,527 6,869,916
－ －
合計
5,054,120,345 5,000,713,317 △53,407,028 4,229,518,611 4,236,388,527 6,869,916
（注） １．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．株価指数先物取引の残高表示は、契約額によっております。想定元本ベースではありません。
216/260
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
３．評価損益は契約額等と時価の差額であります。なお、契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
（その他の注記）
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 （2018年11月20日現在） （2019年5月20日現在）
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 61,238,232,436円 88,596,175,879円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 43,422,627,000円 18,655,005,947円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 16,064,683,557円 10,231,629,919円
元本の内訳
ファンド名
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型） 562,227,597円 576,731,046円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型） 2,650,340,512円 2,738,552,541円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型） 2,084,617,874円 2,111,410,344円
ニッセイ外国株式インデックスファンドⅡ（適格機関投資 11,709,845,155円 11,537,759,767円
家限定）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国株式インデックス 60,295,944,002円 67,054,316,932円
ファンド
ＤＣニッセイ外国株式インデックス 10,792,141,547円 12,322,673,014円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 406,450,400円 481,337,046円
スファンド（４資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５ 13,254,832円 31,217,784円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型） 9,183,684円 16,820,998円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５ 7,256,656円 21,409,967円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５ 10,766,461円 42,858,005円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５ 5,134,713円 11,533,650円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 14,090,128円 26,167,915円
スファンド（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式） 23,703,740円 24,060,675円
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 1,668,453円 2,309,272円
ト）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 602,496円 742,227円
ト／債券）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 8,947,629円 13,670,414円
スファンド（８資産均等型）
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０ －円 1,901,063円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０ －円 908,561円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０ －円 1,466,109円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０ －円 1,704,577円
計 88,596,175,879円 97,019,551,907円
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「ニッセイ外国債券インデックス マザーファンド」の状況
(単位：円）
貸借対照表
（2018年11月20日現在） （2019年5月20日現在）
資産の部
流動資産
預金 76,842,988 78,488,600
金銭信託 23,080,139 675,293
コール・ローン 32,111,499 82,190,937
国債証券 17,613,140,774 19,499,637,810
派生商品評価勘定 72 268,194
未収入金 665,973 －
未収利息 113,252,488 125,529,111
前払費用 7,551,171 9,369,895
流動資産合計 17,866,645,104 19,796,159,840
資産合計 17,866,645,104 19,796,159,840
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 374,889 3,603
未払金 78,852,405 88,241,664
未払解約金 18,722,533 21,735,783
その他未払費用 2,464 609
流動負債合計 97,952,291 109,981,659
負債合計 97,952,291 109,981,659
純資産の部
元本等
元本 13,426,526,479 14,660,272,235
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 4,342,166,334 5,025,905,946
純資産合計 17,768,692,813 19,686,178,181
負債純資産合計 17,866,645,104 19,796,159,840
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しておりま
す。
２． デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
しております。
３． その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 （2018年11月20日現在） （2019年5月20日現在）
１． 受益権総口数 13,426,526,479口 14,660,272,235口
２． 1口当たり純資産額 1.3234円 1.3428円
（1万口当たり純資産額） (13,234円) (13,428円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 （2018年11月20日現在） （2019年5月20日現在）
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
（重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引
（デリバティブ取引等に関する注
記）にて記載したとおりでありま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
デリバティブ取引
通貨関連
（2018年11月20日 現在） （2019年5月20日 現在）
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
１年超 １年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
－ －
買 建
49,345,189 48,970,372 △374,817 57,466,692 57,731,283 264,591
アメリカ・
－ －
41,561,341 41,186,717 △374,624 42,901,169 43,152,465 251,296
ドル
イギリス・
－ －
－ － － 1,887,760 1,884,471 △3,289
ポンド
カナダ・ド
－ －
－ － － 1,142,915 1,147,619 4,704
ル
スウェーデ
－ －
ン・クロー
－ － － 1,822,477 1,828,235 5,758
ナ
メキシコ・
－ －
－ － － 1,803,996 1,803,682 △314
ペソ
－ －
ユーロ
7,783,848 7,783,655 △193 7,908,375 7,914,811 6,436
－ －
合計
49,345,189 48,970,372 △374,817 57,466,692 57,731,283 264,591
（注） １．時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
相場の仲値によって評価しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（その他の注記）
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 （2018年11月20日現在） （2019年5月20日現在）
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 9,437,724,791円 13,426,526,479円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 7,244,967,353円 2,704,936,175円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 3,256,165,665円 1,471,190,419円
元本の内訳
ファンド名
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（債券重視型） 1,461,969,133円 1,567,362,044円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（標準型） 2,584,015,447円 2,791,026,922円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（株式重視型） 903,148,588円 956,344,080円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ外国債券インデックス 7,278,919,564円 7,771,159,649円
ファンド
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 528,387,080円 653,676,464円
スファンド（４資産均等型）
ＤＣニッセイ外国債券インデックス 561,411,674円 694,525,723円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５５ 5,967,897円 14,742,580円
ＤＣニッセイワールドセレクトファンド（安定型） 59,712,782円 114,078,685円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４５ 3,292,189円 10,113,909円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３５ 4,935,002円 20,668,406円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０２５ 2,849,336円 7,102,316円
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 18,318,542円 35,552,284円
スファンド（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 1,959,566円 2,519,362円
ト／債券）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 11,639,679円 18,549,141円
スファンド（８資産均等型）
－円 889,317円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０６０
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０５０ －円 425,843円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０４０ －円 685,740円
ＤＣニッセイターゲットデートファンド２０３０ －円 849,770円
計 13,426,526,479円 14,660,272,235円
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
「ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド」の状況
(単位：円）
貸借対照表
（2018年11月20日現在） （2019年5月20日現在）
資産の部
流動資産
預金 13,079,208 14,684,498
金銭信託 37,276,284 234,520
コール・ローン 51,862,661 28,543,773
投資証券 1,984,027,628 2,204,960,193
派生商品評価勘定 － 69
未収入金 7,660,389 1,633,758
未収配当金 4,155,320 4,908,450
流動資産合計 2,098,061,490 2,254,965,261
資産合計 2,098,061,490 2,254,965,261
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 － 7
未払金 － 1,149,252
未払解約金 80,146,262 675,651
その他未払費用 500 315
流動負債合計 80,146,762 1,825,225
負債合計 80,146,762 1,825,225
純資産の部
元本等
元本 1,958,293,015 2,054,048,565
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 59,621,713 199,091,471
純資産合計 2,017,914,728 2,253,140,036
負債純資産合計 2,098,061,490 2,254,965,261
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
２． デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
個別法に基づき、国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価
しております。
３． 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
金額を、未だ確定していない場合には予想配当金額を計上し、残額につい
ては入金時に計上しております。
４． その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、計算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理府令
第133号）第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 （2018年11月20日現在） （2019年5月20日現在）
１． 受益権総口数 1,958,293,015口 2,054,048,565口
２． 1口当たり純資産額 1.0304円 1.0969円
（1万口当たり純資産額） (10,304円) (10,969円)
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 （2018年11月20日現在） （2019年5月20日現在）
１． 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則とし 同左
差額 てすべて時価で評価しているため、
貸借対照表計上額と時価との差額は
ありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 (１)有価証券
（重要な会計方針に係る事項に関す （重要な会計方針に係る事項に関す
る注記）にて記載しております。 る注記）にて記載しております。
(２)デリバティブ取引 (２)デリバティブ取引
該当事項はありません。 （デリバティブ取引等に関する注
(３)上記以外の金融商品 記）にて記載したとおりでありま
上記以外の金融商品（コール・ロー す。
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短 (３)上記以外の金融商品
期間で決済されるため、時価は帳簿 上記以外の金融商品（コール・ロー
価額と近似していることから、当該 ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
帳簿価額によっております。 期間で決済されるため、時価は帳簿
価額と近似していることから、当該
帳簿価額によっております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 金融商品の時価には、市場価格に基
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含 合には合理的に算定された価額が含
まれることもあります。当該価額の まれることもあります。当該価額の
算定においては一定の前提条件等を 算定においては一定の前提条件等を
採用しているため、異なる前提条件 採用しているため、異なる前提条件
等によった場合、当該価額が異なる 等によった場合、当該価額が異なる
こともあります。 こともあります。
また、デリバティブ取引に関する契
約額等は、あくまでも名目的な契約
額または計算上の想定元本であり、
当該金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものではあり
ません。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
デリバティブ取引
通貨関連
（2018年11月20日 現在） （2019年5月20日 現在）
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
１年超 １年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
－ －
売 建
－ － － 13,114 13,121 △7
シンガポー
－ －
－ － － 13,114 13,121 △7
ル・ドル
－ －
買 建
－ － － 13,114 13,183 69
アメリカ・
－ －
－ － － 13,114 13,183 69
ドル
－ －
合計
－ － － 26,228 26,304 62
（注） １．時価の算定方法
国内における計算日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しております。
①計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該
仲値で評価しております。
②計算日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。ただし、
当該日を超える先物相場が発表されていない場合は、当該為替予約は当該日に最も近い日に発表されている先物
相場の仲値によって評価しております。
（その他の注記）
開示対象ファンドの開示対象期間における当ファンドの元本額の変動及び計算日の元本の内訳
項目 （2018年11月20日現在） （2019年5月20日現在）
開示対象ファンドの開示対象期間の期首元本額 1,999,847,492円 1,958,293,015円
開示対象ファンドの開示対象期間中の追加設定元本額 63,413,199円 121,612,909円
開示対象ファンドの開示対象期間中の一部解約元本額 104,967,676円 25,857,359円
元本の内訳
ファンド名
ニッセイ先進国リートインデックスファンド（適格機関投 1,915,161,338円 1,911,825,917円
資家限定）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 24,070,947円 43,751,854円
スファンド（６資産均等型）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 2,834,846円 3,860,904円
ト）
ニッセイ・インデックスパッケージ（内外・株式／リー 1,023,046円 1,240,013円
ト／債券）
＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバラン 15,202,838円 22,828,840円
スファンド（８資産均等型）
ＤＣニッセイ先進国リートインデックス －円 70,541,037円
計 1,958,293,015円 2,054,048,565円
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
「＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド
（2019年5月31日現在）
（６資産均等型）」
Ⅰ 資産総額 288,742,443円
Ⅱ 負債総額 302,255円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 288,440,188円
Ⅳ 発行済数量 276,410,792口
Ⅴ １口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0435円
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（１）受益証券の名義書換等
該当事項はありません。
ファンドの受益権は、振替受益権となり、委託会社は、この信託の受益権を取扱う振替機関
が社振法の規定により主務大臣の指定を取消された場合または当該指定が効力を失った場合で
あって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある
場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（２）受益者に対する特典
ありません。
（３）譲渡制限
譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらな
ければ、委託会社および受託会社に対抗することができません。
（４）受益権の譲渡
① 受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受
益権が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするもの
とします。
② 前記①の申請のある場合には、前記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有
する受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える
振替口座簿に記載または記録するものとします。ただし、前記①の振替機関等が振替先口
座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該
他の振替機関等の上位機関を含みます）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座
に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③ 前記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
は記録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機
関等が異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があ
ると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（５）受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとしま
す。
（６）質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
支払い、解約請求の受付け、解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（１）資本金の額
2019年5月末現在の委託会社の資本金は、100億円です。
委託会社が発行する株式の総数は13万1,560株で、うち発行済株式総数は10万8,448株です。
最近5年間における資本金の増減はありません。
（２）委託会社等の機構
① 会社の意思決定機構
委託会社は最低3名で構成される取締役会により運営されます。取締役は委託会社の株主で
あることを要しません。取締役は株主総会の決議により選任され、その任期は就任後2年以内
の最終の決算期に関する定時株主総会終結のときまでとします。ただし、任期満了前に退任し
た取締役の補欠として選任された取締役の任期は、退任者の残存期間とします。
取締役会は、取締役の中から代表取締役を選任するとともに、取締役社長1名を選任しま
す。また、取締役会は、取締役会長1名、取締役副社長、専務取締役および常務取締役各若干
名を選任することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集し、その議
長を務めます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、その出
席取締役の過半数をもって決議します。
② 投資運用の意思決定機構
ファンドの個々の取引の運用指図は、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づ
き、委託会社のファンドマネジャーが行います。
ファンド毎の運用基本方針、具体的な運用ルールである運用内規および月次運用方針につい
ては、運用部門中心に構成される協議機関において市場動向・ファンダメンタルズ等の投資環
境分析を踏まえ協議され、運用担当部（室）の部（室）長が決定します。
ファンドマネジャーは、運用基本方針、運用内規および月次運用方針に基づき、具体的な銘
柄選択を行い、組入有価証券等の売買の指図を行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資
信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運
用業）を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行っています。
2019年5月末現在、委託会社が運用するファンドの本数および純資産総額合計額は以下の通りで
す（ファンド数、純資産総額合計額とも親投資信託を除きます）。
純資産総額合計額
ファンド数（本）
種類
（単位：億円）
394 58,897
追加型株式投資信託
0 0
追加型公社債投資信託
102 23,975
単位型株式投資信託
2 85
単位型公社債投資信託
498 82,957
合計
○ 純資産総額合計額の金額については、億円未満の端数を切り捨てして記載しておりますの
で、表中の個々の金額の合計と合計欄の金額とは一致しないことがあります。
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３【委託会社等の経理状況】
１.財務諸表の作成方法について
委託会社であるニッセイアセットマネジメント株式会社（以下「当社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号。以下「財務諸表
等規則」という。）第2条の規定により、財務諸表等規則及び「金融商品取引業等に関する内閣府
令」（平成19年内閣府令第52号）に基づき作成しております。
財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
２.監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第24期事業年度（自2018年4月1日 至
2019年3月31日）の財務諸表について有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
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（１）【貸借対照表】
(単位：千円)
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日) （2019年3月31日)
資産の部
流動資産
19,824,114 18,401,863
現金・預金
7,102,076 8,008,550
有価証券
421,985 608,442
前払費用
4,433,940 4,705,229
未収委託者報酬
1,806,719 1,911,554
未収運用受託報酬
101,471 168,445
未収投資助言報酬
323,490 31,744
その他
34,013,799 33,835,830
流動資産合計
固定資産
有形固定資産
※1 82,291 ※1 72,641
建物附属設備
※1 4,900 ※1 3,268
車両
※1 94,283 ※1 95,277
器具備品
181,475 171,187
有形固定資産合計
無形固定資産
889,998 968,052
ソフトウェア
44,035 24,478
ソフトウェア仮勘定
8,013 8,013
その他
942,047 1,000,545
無形固定資産合計
投資その他の資産
34,455,496 36,902,679
投資有価証券
66,222 66,222
関係会社株式
14,723 167,886
長期前払費用
299,871 293,513
差入保証金
778,580 1,066,925
繰延税金資産
14,474 87,940
その他
35,629,369 38,585,168
投資その他の資産合計
36,752,892 39,756,901
固定資産合計
70,766,691 73,592,732
資産合計
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負債の部
流動負債
70,706 65,641
預り金
3,465 6,368
未払収益分配金
1,700,145 1,736,084
未払手数料
703,881 702,648
未払運用委託報酬
未払投資助言報酬 771,152 723,039
437,257 461,392
その他未払金
109,199 113,233
未払費用
2,548,634 1,996,248
未払法人税等
864,699 853,083
賞与引当金
377,984 289,152
その他
7,587,128 6,946,893
流動負債合計
固定負債
退職給付引当金 1,682,532 1,801,748
18,200 22,500
役員退職慰労引当金
固定負債合計 1,700,732 1,824,248
9,287,861 8,771,142
負債合計
純資産の部
株主資本
10,000,000 10,000,000
資本金
資本剰余金
8,281,840 8,281,840
資本準備金
8,281,840 8,281,840
資本剰余金合計
利益剰余金
139,807 139,807
利益準備金
その他利益剰余金
120,000 120,000
配当準備積立金
70,000 70,000
研究開発積立金
350,000 350,000
別途積立金
41,733,107 45,192,421
繰越利益剰余金
42,412,914 45,872,228
利益剰余金合計
60,694,754 64,154,068
株主資本合計
評価・換算差額等
779,438 711,399
その他有価証券評価差額金
4,637 △ 43,878
繰延ヘッジ損益
784,076 667,521
評価・換算差額等合計
純資産合計 61,478,830 64,821,590
70,766,691 73,592,732
負債・純資産合計
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（２）【損益計算書】
(単位：千円)
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月１日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益
26,937,202 26,471,631
委託者報酬
11,497,098 11,784,292
運用受託報酬
493,070 610,372
投資助言報酬
- 16,907
その他営業収益
38,927,371 38,883,204
営業収益計
営業費用
12,354,679 11,518,158
支払手数料
31,453 23,965
広告宣伝費
260 130
公告費
5,782,852 5,954,296
調査費
1,754,925 1,695,119
支払運用委託報酬
2,906,672 3,019,717
支払投資助言報酬
82,637 106,467
委託調査費
1,038,617 1,132,991
調査費
216,637 229,936
委託計算費
794,505 812,655
営業雑経費
45,726 49,932
通信費
179,345 190,576
印刷費
32,226 34,445
協会費
537,207 537,701
その他営業雑経費
19,180,389 18,539,142
営業費用計
一般管理費
83,616 137,828
役員報酬
3,439,572 3,685,286
給料・手当
864,584 851,086
賞与引当金繰入額
248,146 279,376
賞与
662,791 710,135
福利厚生費
330,209 311,969
退職給付費用
2,450 8,350
役員退職慰労引当金繰入額
－ 150
役員退職慰労金
その他人件費 148,712 151,765
630,692 673,220
不動産賃借料
26,725 30,378
その他不動産経費
26,650 29,832
交際費
152,875 209,373
旅費交通費
396,898 405,606
固定資産減価償却費
332,001 325,740
租税公課
223,322 261,111
業務委託費
282,137 332,440
器具備品費
54,193 52,393
保険料
162
－
寄付金
175,371 189,822
諸経費
8,081,115 8,645,865
一般管理費計
11,665,865 11,698,196
営業利益
営業外収益
165 573
受取利息
33,950 24,008
有価証券利息
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176,877 124,674
受取配当金
－ 35,286
金融派生商品収益
22,977
－
為替差益
27,718
時効成立償還金 －
13,552 14,395
その他営業外収益
252,264 221,915
営業外収益計
営業外費用
15,293
為替差損 －
20,127
金融派生商品費用 －
13,239 17,501
控除対象外消費税
27,789 －
雑損失
657 1,080
その他営業外費用
56,980 38,709
営業外費用計
11,861,150 11,881,403
経常利益
特別利益
201,537 655,395
投資有価証券売却益
31,108 46,876
投資有価証券償還益
※1 169 ※1
－
固定資産売却益
特別利益計 232,815 702,272
特別損失
107 81,265
投資有価証券売却損
15,469 68,047
投資有価証券償還損
※2 5,271 ※2 1,089
固定資産除却損
－ ※3 511
事故損失賠償金
20,848 150,913
特別損失計
12,073,117 12,432,761
税引前当期純利益
法人税、住民税及び事業税
3,912,569 3,862,523
△157,154 43,320
法人税等調整額
3,755,414 3,905,844
法人税等合計
8,317,703 8,526,917
当期純利益
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（３）【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自2017年4月１日 至2018年3月31日)
(単位：千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計
金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 38,693,404 39,373,211 57,655,051
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △5,278,000 △5,278,000 △5,278,000
当期純利益
- - - - - - - 8,317,703 8,317,703 8,317,703
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計
- - - - - - - 3,039,703 3,039,703 3,039,703
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 41,733,107 42,412,914 60,694,754
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 812,844 812,844 58,467,896
-
当期変動額
剰余金の配当 △5,278,000
- - -
当期純利益 8,317,703
- - -
株主資本以外の項
目の当期変動額
△33,405 4,637 △28,768 △28,768
（純額）
当期変動額合計 △33,405 4,637 △28,768 3,010,934
当期末残高 779,438 4,637 784,076 61,478,830
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当事業年度(自2018年4月１日 至2019年3月31日)
(単位：千円)
株主資本
資本金 資本剰余金 利益剰余金 株主資本
合計
資本準備金 資本剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 利益剰余
合計 金合計
配当準備 研究開発 別途積立金 繰越利益
積立金 積立金 剰余金
当期首残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 41,733,107 42,412,914 60,694,754
当期変動額
剰余金の配当
- - - - - - - △ 5,067,603 △ 5,067,603 △ 5,067,603
当期純利益
- - - - - - - 8,526,917 8,526,917 8,526,917
株主資本以外の項
- - - - - - - - - -
目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計
- - - - - - - 3,459,314 3,459,314 3,459,314
当期末残高
10,000,000 8,281,840 8,281,840 139,807 120,000 70,000 350,000 45,192,421 45,872,228 64,154,068
評価・換算差額等 純資産
合計
繰延ヘッジ
その他有価 評価・換算
証券評価差 差額等合計
損益
額金
当期首残高 779,438 4,637 784,076 61,478,830
当期変動額
△ 5,067,603
剰余金の配当 - - -
当期純利益 - - - 8,526,917
株主資本以外の項
△ 68,039 △ 48,515 △ 116,554 △ 116,554
目の当期変動額
（純額）
△ 68,039 △ 48,515 △ 116,554
当期変動額合計 3,342,759
△ 43,878
当期末残高 711,399 667,521 64,821,590
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注記事項
（重要な会計方針）
当事業年度
（自 2018年4月1日
項目
至 2019年3月31日）
１．有価証券の評価基準及び ① 満期保有目的の債券
評価方法 償却原価法（定額法）によっております。
② その他有価証券
時価のあるもの
♬穻靥湞ɘ㑏ꅨ㱻䤰歗侮攰佦䉏ꅬ헿ࢊ問ꅝ䴰潑梐ᒌ
産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算
定）によっております。
時価のないもの
…移動平均法に基づく原価法によっております。
③ 関係会社株式
移動平均法に基づく原価法によっております。
２．デリバティブ取引等の評 デリバティブ取引の評価は時価法によっております。
価基準及び評価方法
３．固定資産の減価償却の方 ① 有形固定資産
法 定率法(ただし、2016年4月1日以後に取得した建物附属設備
については定額法)によっております。なお、主な耐用年数
は、建物附属設備3～15年、車両6年、器具備品2～20年であ
ります。
② 無形固定資産
定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェア
については社内における利用可能期間（5年）に基づく定額
法によっております。
４．引当金の計上基準 ① 賞与引当金
従業員への賞与の支給に充てるため、当期末在籍者に対す
る支給見込額のうち当期負担額を計上しております。
② 退職給付引当金
従業員への退職給付に備えるため、当事業年度末における
退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
退職給付引当金及び退職給付費用の計算に、退職給付に係
る期末自己都合要支給額を退職給付債務とする方法を用い
た簡便法を適用しております。
なお、受入出向者については、退職給付負担金を出向元に
支払っているため、退職給付引当金は計上しておりませ
ん。
③ 役員退職慰労引当金
役員への退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく期
末要支給額を計上しております。
５．外貨建の資産及び負債の 外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に
本邦通貨への換算基準 換算し、換算差額は損益として処理しております。
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６．ヘッジ会計の方法 ①ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
②ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ対象は以下の通り
であります。
ヘッジ手段・・・為替予約、株価指数先物
ヘッジ対象・・・自己資金を投資している投資有価証券
③ヘッジ方針
ヘッジ指定については、ヘッジ取引日、ヘッジ対象とリスク
の種類、ヘッジ手段、ヘッジ割合、ヘッジを意図する期間
を、原則として個々取引毎に行います。
④ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジの有効性の判定については、リスク管理方針に基づ
き、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率
分析によっております。
７．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており
ます。
８. 連結納税制度の適用を前 日本生命保険相互会社及び当社を含む一部の子会社は、2018
年12月に連結納税制度の承認申請を行い、翌事業年度より連結
提とした会計処理
納税制度が適用されることとなったため、当事業年度より「連
結納税制度を適用する場合の税効果会計に関する当面の取扱い
（その１）」（2015年1月16日 企業会計基準委員会 実務対応報
告第5号）及び「連結納税制度を適用する場合の税効果会計に関
する当面の取扱い（その２）」（2015年1月16日 企業会計基準
委員会 実務対応報告第7号）に基づき、連結納税制度の適用を
前提とした会計処理を行っております。
（表示方法の変更）
（「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業年
度の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区
分に表示する方法に変更しております。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」に表示していた「繰延税金資産」
437,736千円は、「投資その他の資産」の「繰延税金資産」778,580千円に含めて表示しております。
(未適用の会計基準等)
・「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号 平成30年3月30日）
・「収益認識に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第30号 平成30年3月30日）
（１） 概要
本会計基準により、顧客と約束する財又はサービスを提供する履行義務の実質的な実施主体につい
ての評価を行ったうえで、約束した財又はサービスが顧客に移転された時点で、当該財又はサービ
スと交換に権利を得ると見込む対価を反映した金額で、収益を認識することが求められます。
（２） 適用予定日
2021年4月1日以後開始する会計年度の期首から適用予定であります。
（３） 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時点において、評価中であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表関係）
※１．有形固定資産の減価償却累計額は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日） （2019年3月31日）
建物附属設備 313,759千円 325,809千円
車両 1,828 3,460
器具備品 469,355 474,339
計 784,943 803,609
（損益計算書関係）
※１．固定資産売却益の内訳は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
車両 169千円 －
※２．固定資産除却損の内訳は以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月 1日 (自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日)
器具備品 5,271千円 623千円
ソフトウェア － 465
計 5,271 1,089
※３．事故損失賠償金は、当社の事務処理誤り等により受託資産に生じた損失を当社が賠償したもの
であります。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（株主資本等変動計算書関係）
前事業年度（自2017年4月1日 至2018年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
（千株） （千株） （千株） （千株）
発行済株式
普通株式 108 － － 108
合計 108 － － 108
２. 配当に関する事項
①配当金支払額
2017年6月23日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,278,000千円
１株当たり配当額 48,686円
基準日 2017年3月31日
効力発生日 2017年6月23日
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2018年6月22日開催の定時株主総会において、次のとおり決議することを予定しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 46,106円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月22日
当事業年度（自2018年4月1日 至2019年3月31日）
１. 発行済株式の種類及び総数
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数 増加株式数 減少株式数 株式数
（千株） （千株） （千株） （千株）
発行済株式
普通株式 108 － － 108
合計 108 － － 108
２. 配当に関する事項
①配当金支払額
2018年6月22日開催の定時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当金の総額 5,000,103千円
配当の原資 利益剰余金
１株当たり配当額 46,106円
基準日 2018年3月31日
効力発生日 2018年6月22日
2019年3月19日開催の臨時株主総会決議による配当に関する事項
株式の種類 普通株式
配当財産の種類 投資有価証券
配当財産の帳簿価額 67,500千円
譲渡株数 1,350株
１株当たり配当額 －
基準日 2019年3月19日
効力発生日 2019年3月22日
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（注）配当財産のすべてを普通株式（108千株）の唯一の株主である日本生命保険相互会社に対
して割り当てることとしており、１株当たり配当額は定めておりません。
②基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月28日開催の定時株主総会において、次のとおり決議することを予定しております。
株式の種類 普通株式
配当金の総額 未定 千円
配当の原資 未定
１株当たり配当額 未定 円
基準日 2019年3月31日
効力発生日 2019年6月28日
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（金融商品関係）
１．金融商品の状況に関する事項
当社は、自己勘定の資金運用にあたっては、資金運用規則に沿って、慎重な資金管理、資本金の保
全、投機の回避に十分に留意しております。また、資金の管理にあたっては、投資信託委託会社とし
ての業務により当社が受け入れる投資信託財産に属する金銭等との混同を来たさないよう、分離して
行っております。
投資有価証券は主として利付国債と自社設定投資信託であります。これらは金利の変動リスク及び
市場価格の変動リスクに晒されております。自己資金運用に係るリスク管理等については、資金運用
規則のほか資金運用リスク管理規程に従い、適切なリスク管理を図っております。
上記の自社設定投資信託の一部につきましてはデリバティブを用いてヘッジを行っております。デ
リバティブを用いたヘッジ取引につきましては、外貨建て資産の為替変動リスクを回避する目的で為
替予約、外国株式の価格変動リスクを回避する目的で株価指数先物を使ってヘッジ会計を適用してお
ります。ヘッジ会計の適用にあたっては、資金運用規則のほか資金運用リスク管理規程等に基づき、
ヘッジ対象のリスクの種類及び選択したヘッジ手段を明確にし、また事前の有効性の確認、事後の有
効性の検証を行う等、社内体制を整備して運用しております。ヘッジの有効性判定については資金運
用リスク管理規程に基づき、主にヘッジ対象とヘッジ手段の時価変動を比較する比率分析によってお
ります。
２．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握
することが極めて困難と認められるものは、含まれておりません(（注2）を参照下さい)。
前事業年度（2018年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表
時価 差額
計上額
19,824,114 19,824,114 －
①現金・預金
②有価証券
7,102,076 7,115,800 13,723
満期保有目的の債券
③投資有価証券
14,652,704 14,687,680 34,975
満期保有目的の債券
19,735,292 19,735,292 －
その他有価証券
④デリバティブ取引（※）
ヘッジ会計が適用され
103,394 103,394 －
ているもの
（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
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有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当事業年度（2019年3月31日） （単位：千円）
貸借対照表
時価 差額
計上額
18,401,863 18,401,863 -
①現金・預金
②有価証券
2,199,830 2,205,940 6,109
満期保有目的の債券
5,808,720 5,808,720 -
その他有価証券
③投資有価証券
17,649,504 17,681,300 31,795
満期保有目的の債券
19,253,174 19,253,174 -
その他有価証券
④デリバティブ取引（※）
ヘッジ会計が適用され
△47,244 △47,244 -
ているもの
（※）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務と
なる項目については△で示しております。
（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
①現金・預金
預金はすべて短期であるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
②有価証券
決算日の市場価格等によっております。
③投資有価証券
決算日の市場価格等によっております。
④デリバティブ
注記事項「デリバティブ取引関係」をご参照ください。
（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(単位：千円)
区分 前事業年度 当事業年度
(2018年3月31日) (2019年3月31日)
非上場株式 67,500 -
関係会社株式 66,222 66,222
非上場株式については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等がで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「③投資有価証券 その他有価証
券」には含めておりません。
また、関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等がで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(2018年3月31日)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
（千円） （千円）
（千円） （千円）
19,824,114 － － －
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
7,100,000 14,650,000 － －
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他（注） 2,896,071 14,413,880 2,089,902 299,797
29,820,185 29,063,880 2,089,902 299,797
合計
（注）投資信託受益証券、国債であります。
当事業年度(2019年3月31日)
１年超 ５年超
１年以内 10年超
５年以内 10年以内
（千円） （千円）
（千円） （千円）
18,401,863 － － －
①現金・預金
②有価証券及び投資有価証券
満期保有目的の債券
2,200,000 17,650,000 － －
国債・地方債等
その他有価証券のうち満期があるもの
その他（注） 7,033,352 15,714,537 2,156,988 138,951
27,635,215 33,364,537 2,156,988 138,951
合計
（注）投資信託受益証券、国債であります。
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（有価証券関係）
１．満期保有目的の債券
前事業年度（2018年3月31日）
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
（千円） （千円） （千円）
15,606,746 15,660,060 53,313
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
るもの
15,606,746 15,660,060 53,313
小計
6,148,033 6,143,420 △4,613
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
ないもの
6,148,033 6,143,420 △4,613
小計
合計 21,754,780 21,803,480 48,699
当事業年度（2019年3月31日）
貸借対照表計上額 時価 差額
種類
（千円） （千円） （千円）
18,749,335 18,787,460 38,124
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
るもの
18,749,335 18,787,460 38,124
小計
1,100,000 1,099,780 △220
(1)国債・地方債等
時価が貸借対照
－ － －
(2)社債
表計上額を超え
－ － －
(3)その他
ないもの
1,100,000 1,099,780 △220
小計
19,849,335 19,887,240 37,904
合計
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２．その他有価証券
前事業年度（2018年3月31日）
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
（千円） （千円）
（千円）
－ － －
(1)株式
5,824,610 5,803,679 20,930
(2)債券
① 国債・地方債等 5,824,610 5,803,679 20,930
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 7,066,429 5,762,409 1,304,019
12,891,039 11,566,089 1,324,949
小計
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
① 国債・地方債等 － － －
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 6,844,252 7,045,700 △201,447
6,844,252 7,045,700 △201,447
小計
19,735,292 18,611,789 1,123,502
合計
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当事業年度（2019年3月31日）
取得原価または
貸借対照表計上額 差額
償却原価
種類
（千円） （千円）
（千円）
－ － －
(1)株式
5,808,720 5,801,046 7,673
(2)債券
① 国債・地方債等 5,808,720 5,801,046 7,673
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えるもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 13,421,370 12,553,359 868,010
19,230,090 18,354,406 875,684
小計
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
① 国債・地方債等 － － －
貸借対照表計上
額が取得原価ま
② 社債 － － －
たは償却原価を
超えないもの
③ その他 － － －
(3)その他（注１） 5,831,804 5,981,670 △149,865
5,831,804 5,981,670 △149,865
小計
25,061,894 24,336,076 725,818
合計
（注１）投資信託受益証券等であります。
（注２）非上場株式（前事業年度の貸借対照表計上額は67,500千円、当事業年度の貸借対照表計上額は
－千円）については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等ができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含
めておりません。
また、関係会社株式（前事業年度の貸借対照表計上額は66,222千円、当事業年度の貸借対照表
計上額は66,222千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もること等がで
きず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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３．売却したその他有価証券
前事業年度（自2017年4月1日 至2018年3月31日）
売却額（千円） 売却益の合計（千円） 売却損の合計（千円）
種類
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
(3)その他 344,430 201,537 107
344,430 201,537 107
合計
当事業年度（自2018年4月1日 至2019年3月31日）
売却額（千円） 売却益の合計（千円） 売却損の合計（千円）
種類
－ － －
(1)株式
－ － －
(2)債券
2,232,532 655,395 81,265
(3)その他
2,232,532 655,395 81,265
合計
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（デリバティブ取引関係）
１．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前事業年度（2018年3月31日）
該当事項はありません。
当事業年度（2019年3月31日）
該当事項はありません。
２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
（１）株価指数先物関連
前事業年度（2018年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
（千円） （千円）
の方法 取引の種類等 対象
（千円）
原則的 新興国株価 投資
処理方法 指数先物売建 有価証券
1,022,464 － 31,858
1,022,464 － 31,858
合計
（注１）時価の算定方法 取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
当事業年度（2019年3月31日）
該当事項はありません。
（２）通貨関連
前事業年度（2018年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
（千円） （千円）
の方法 取引の種類等 対象
（千円）
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,988,812 － 71,536
1,988,812 － 71,536
合計
（注１）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
当事業年度（2019年3月31日）
契約額等の
契約額等 時価
ヘッジ会計 デリバティブ 主なヘッジ
うち1年超
（千円） （千円）
の方法 取引の種類等 対象
（千円）
原則的 為替予約取引 投資
処理方法 米ドル売建 有価証券
1,909,028 - △47,244
1,909,028 - △47,244
合計
（注１）時価の算定方法 先物為替相場に基づき算定しております。
（注２）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しており、合計で正味の債務
となる項目については△で示しております。
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（退職給付関係）
前事業年度（自2017年4月1日 至2018年3月31日）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
一時金制度については、年俸制総合職および一般職を制度対象としております。受入出向者について
は、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれておりま
す。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
２．簡便法を適用した確定給付制度
（１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 1,519,642 千円
退職給付費用 248,707
退職給付の支払額 △85,817
退職給付引当金の期末残高 1,682,532
（２）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 248,707 千円
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、54,955千円であります。
当事業年度（自2018年4月1日 至2019年3月31日）
１．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度である退職一時金制度と確定拠出型年金制度を採用しております。退職
一時金制度については、年俸制総合職および一般職を制度対象としております。受入出向者について
は、退職給付負担金を支払っており、損益計算書上の退職給付費用には当該金額が含まれておりま
す。
なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
おります。
２．簡便法を適用した確定給付制度
（１）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
退職給付引当金の期首残高 1,682,532 千円
退職給付費用 229,805
退職給付の支払額 △110,589
退職給付引当金の期末残高 1,801,748
（２）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 229,805 千円
３．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、58,788千円であります。
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（税効果会計関係）
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 当事業年度
（2018年3月31日) （2019年3月31日)
繰延税金資産
264,770 261,214
千円
賞与引当金 千円
138,553 119,420
未払事業税
515,191 551,695
退職給付引当金
3,662 6,126
税務上の繰延資産償却超過額
5,572 6,889
役員退職慰労引当金
61,683 88,160
投資有価証券評価差額
48,864 62,896
その他
1,038,300 1,096,402
小計
△47 △9
評価性引当額
繰延税金資産合計 1,038,253 1,096,393
繰延税金負債
繰延ヘッジ損益 2,021 -
特別分配金否認 9,827 5,022
投資有価証券評価差額 247,824 24,444
繰延税金負債合計
259,672 29,467
繰延税金資産(△は負債)の純額
778,580 1,066,925
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（セグメント情報等）
[セグメント情報]
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
[関連情報]
前事業年度（自2017年4月1日 至2018年3月31日）
１．サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（１）営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
当事業年度（自2018年4月1日 至2019年3月31日）
１．サービスごとの情報
当社のサービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービス
ごとの営業収益の記載を省略しております。
２．地域ごとの情報
（１）営業収益
当社は、本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超える
ため、記載を省略しております。
（２）有形固定資産
本邦以外に所在している有形固定資産がないため、該当事項はありません。
３．主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を
省略しております。
[報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]
該当事項はありません。
[報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（関連当事者との取引）
１ 関連当事者との取引
財務諸表提出会社の親会社及び主要株主（会社等に限る。）等
前事業年度（自2017年4月１日 至2018年3月31日）
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
（千円）
役員の 事業上
割合
（百万円） (千円)
兼任等 の関係
運用受託報酬 未収運用
3,608,592 833,260
(被所有) の受取 受託報酬
日本生命 大阪府 兼任有
営業
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
150,000
取引
会社 中央区 転籍有
100.00％
投資助言報酬 未収投資
132,212 11,876
の受取 助言報酬
当事業年度（自2018年4月１日 至2019年3月31日）
関連当事者
資本金又 期末
議決権等 との関係
取引金額
会社等 取引の
は出資金 残高
種類 所在地 事業の内容 の被所有 科目
の名称 内容
役員の 事業上 （千円）
割合
（百万円） (千円)
兼任等 の関係
運用受託報酬 未収運用
3,299,726 762,239
(被所有) の受取 受託報酬
日本生命 大阪府 兼任有
営業
直接
親会社 保険相互 大阪市 生命保険業 出向有
100,000
取引
会社 中央区 転籍有
100.00％
投資助言報酬 未収投資
130,542 11,530
の受取 助言報酬
（注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれ
ております。
２．取引条件及び取引条件の決定方針等
取引条件は第三者との取引価格を参考に、協議の上決定しております。
２ 親会社に関する注記
親会社情報
日本生命保険相互会社（非上場）
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（１株当たり情報）
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
１株当たり純資産額 566,896円85銭 597,720円47銭
１株当たり当期純利益金額 76,697円61銭 78,626円78銭
(注) １．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載して
おりません。
２．１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益 8,317,703千円 8,526,917千円
－ －
普通株主に帰属しない金額
普通株式に係る当期純利益 8,317,703千円 8,526,917千円
期中平均株式数 108千株 108千株
（重要な後発事象）
該当事項はありません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲
げる行為が禁止されています。
① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させる
おそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます)。
② 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
閣府令で定めるものを除きます)。
③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引
業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。
以下④⑤において同じ）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有しているこ
とその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要
件に該当する者をいいます。以下同じ）と有価証券の売買その他の取引又は金融デリバティブ取
引を行うこと。
④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
うこと。
⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投
資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
のあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
① 定款の変更等
該当事項はありません。
② 訴訟その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（１）受託会社
ａ．名称
三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社
ｂ．資本金の額
2019年3月末現在、324,279百万円
ｃ．事業の内容
銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
等に関する法律（兼営法）に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
（参考）再信託受託会社の概況
ａ．名称
日本マスタートラスト信託銀行株式会社
ｂ．資本金の額
2019年3月末現在、10,000百万円
ｃ．事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき
信託業務を営んでいます。
（２）販売会社
(資本金の額：2019年3月末現在)
ａ．名称 ｂ．資本金の額 ｃ．事業の内容
岩井コスモ証券株式会社 13,500百万円
エイチ・エス証券株式会社 3,000百万円
岡三オンライン証券株式会社 2,500百万円
カブドットコム証券株式会社 7,196百万円
金融商品取引法に定める第一種金融商
品取引業を営んでいます。
松井証券株式会社 11,945百万円
マネックス証券株式会社 12,200百万円
楽天証券株式会社 7,495百万円
株式会社ＳＢＩ証券 48,323百万円
（３）投資助言会社（参考情報）
ａ．名称
株式会社ニッセイ基礎研究所
ｂ．資本金の額
2019年3月末現在、450百万円
ｃ．事業の内容
「有価証券に係る投資顧問業の規制に関する法律」に基づき監督官庁の登録を受け、投資顧
問業を営むとともに、内外の経済、産業動向や金融・投資手法等に関する調査研究の受託、コ
ンサルティング業等を営んでいます。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２【関係業務の概要】
（１）受託会社
信託財産の保管・管理・計算、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等
を行います。
（２）販売会社
証券投資信託の募集の取扱いおよび販売を行い、一部解約に関する事務、一部解約金・収益
分配金・償還金の支払いに関する事務等を代行します。
（３）投資助言会社（参考情報）
委託会社に対し、「ニッセイ国内株式インデックスマザーファンド」および「ニッセイ国内
債券パッシブマザーファンド」の運用に関する投資助言を行います。
３【資本関係】
委託会社は、株式会社ニッセイ基礎研究所（投資助言会社）の株式を1,350株（持株比率15.0％）
保有しています（参考情報）。
○ 委託会社が所有する関係法人の株式または関係法人が所有する委託会社の株式のうち、持株比率が
5％以上のものを記しています。
第３【その他】
（１）目論見書の表紙に図案や委託会社の名称およびロゴマーク、イラストを使用すること、ま
たファンドの基本的性格および形態の一部、キャッチコピー、当該届出書に係る目論見書の
使用開始日を記載することがあります。
（２）届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資
者の理解を助けるため、その内容を説明した図表等を付加して目論見書のその内容に関連す
る箇所に記載することがあります。
（３）投資者へ投資信託の仕組み等を説明するため、また届出書本文「第一部 証券情報」、
「第二部 ファンド情報」に記載の内容について投資者の関係法人への照会方法を明確にす
るため、交付目論見書に以下の内容を記載することがあります。
・ ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律に基づいて組成された金融商品であり、同
法では商品内容の重大な変更に際しては、事前に受益者（既にファンドをお持ちの投資者）の
意向を確認する手続きが規定されています。また、ファンドの信託財産は、受託会社により保
管されますが、信託法によって受託会社の固有財産との分別管理等が義務付けられています。
・ 商品内容・販売会社に関するお問合せは、委託会社のコールセンターで承っております。
・ 基準価額については、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊および委託会社のコー
ルセンター・ホームページにてご確認いただけます。
なお、委託会社（ニッセイアセットマネジメント株式会社）への照会先は下記の通りです。
コールセンター ０１２０-７６２-５０６
（午前９時～午後５時 土、日、祝祭日は除きます）
ホームページ https://www.nam.co.jp/
（４）目論見書に以下の内容を記載することがあります。
投資信託説明書（請求目論見書）は、販売会社にご請求いただければ、当該販売会社を通
じて交付いたします。
（５）目論見書に約款を掲載し、届出書本文「第二部 ファンド情報 第１ ファンドの状況 ２
投資方針」の詳細な内容については、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
内容の記載とすることがあります。
（６）目論見書の巻末に用語集を掲載することがあります。
（７）目論見書は電子媒体等として使用される他、インターネット等に掲載されることがありま
す。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１９年５月３１日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
樋 口 誠 之 ㊞
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
牧 野 あ や 子 ㊞
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているニッセイアセットマネジメント株式会社の２０１８年４月１日から２０１９
年３月３１日までの第２４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計
算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、ニッセイアセットマネジメント株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了
する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
㬰ÿᇿ๎ઊᠰ潶ﭘㅔ䩦湓齧ⰰ殊ᢏर唰谰彎讘銖ﭛ偓ᘰ地弰舰渰朰䈰訰İ崰湓齧ⰰ潟卹㻿࠰쬰쌰묰ꐰ
セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１８年１２月２５日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
青 木 裕 晃 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられている＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（６資産
均等型)の２０１７年１０月１３日から２０１８年１１月２０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（６資産均等型)の２０１８年１１
月２０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点におい
て適正に表示しているものと認める。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
㬰ÿᇿ๎ઊᠰ潶ﭘㅔ䩦湓齧ⰰ殊ᢏर唰谰彎讘銖ﭛ偓ᘰ地弰舰渰朰䈰訰İ崰湓齧ⰰ潟卹㻿࠰쬰쌰묰ꐰ
セットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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ニッセイアセットマネジメント株式会社(E12453)
有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
２０１９年６月２８日
ニッセイアセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公 認 会 計 士
青 木 裕 晃 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの
経理状況」に掲げられている＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（６資産
均等型)の２０１８年１１月２１日から２０１９年５月２０日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわ
ち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、＜購入・換金手数料なし＞ニッセイ・インデックスバランスファンド（６資産均等型)の２
０１９年５月２０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（２０１８年１１月２１
日から２０１９年５月２０日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
ニッセイアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
㬰ÿᇿ๎ઊᠰ潎ⶕ鍶ﭘㅔ䩦湓齧ⰰ殊ᢏर唰谰彎讘銖ﭛ偓ᘰ地弰舰渰朰䈰訰İ崰湓齧ⰰ潟卹㻿࠰쬰쌰
イアセットマネジメント株式会社）が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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