リスクコントロール世界資産分散ファンド 半期報告書（内国投資信託受益証券） 第2期(平成30年11月13日－令和1年11月11日)
| 提出書類 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）-第2期(平成30年11月13日－令和1年11月11日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | リスクコントロール世界資産分散ファンド |
| カテゴリ | 半期報告書（内国投資信託受益証券） |
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年8月9日
【計算期間】 第2期中（自 2018年11月13日 至 2019年5月12日）
【ファンド名】 リスクコントロール世界資産分散ファンド
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 酒井 隆
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
１【ファンドの運用状況】
（１）【投資状況】
令和1年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
親投資信託受益証券 15,974,490,000 90.02
内 日本 15,974,490,000 90.02
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,771,697,057 9.98
純資産総額 17,746,187,057 100.00
その他資産の投資状況
令和1年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率(％)
為替予約取引（売建） 2,690,104,000 △15.16
－ 2,690,104,000 △15.16
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
（参考）
国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
令和1年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 247,185,211,850 97.78
内 日本 247,185,211,850 97.78
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 5,616,415,917 2.22
純資産総額 252,801,627,767 100.00
その他資産の投資状況
令和1年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率(％)
株価指数先物取引（買建） 5,587,260,000 2.21
内 日本 5,587,260,000 2.21
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 242,927,284,200 81.54
内 日本 242,927,284,200 81.54
地方債証券 21,725,280,280 7.29
内 日本 21,725,280,280 7.29
特殊債券 18,039,698,411 6.06
内 日本 18,039,698,411 6.06
社債券 13,563,200,690 4.55
内 日本 13,158,112,690 4.42
内 フランス 405,088,000 0.14
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 1,652,288,749 0.55
純資産総額 297,907,752,330 100.00
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド
令和1年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資証券
31,793,480,500 97.41
内 日本 31,793,480,500 97.41
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 845,176,478 2.59
純資産総額 32,638,656,978 100.00
その他資産の投資状況
令和1年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率(％)
不動産投信指数先物取引（買建） 672,867,000 2.06
内 日本 672,867,000 2.06
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 337,514,118,450 95.35
内 アメリカ 218,847,204,271 61.83
内 イギリス 21,309,761,954 6.02
内 カナダ 13,243,569,560 3.74
内 フランス 12,933,869,054 3.65
内 スイス 12,806,915,465 3.62
内 ドイツ 11,058,824,037 3.12
内 オーストラリア 8,410,648,755 2.38
内 アイルランド 6,229,798,854 1.76
内 オランダ 6,160,827,238 1.74
内 スペイン 3,920,113,255 1.11
内 香港 3,560,534,784 1.01
内 スウェーデン 3,040,788,313 0.86
内 イタリア 2,352,224,294 0.66
内 デンマーク 2,184,089,905 0.62
内 シンガポール 1,517,656,466 0.43
内 フィンランド
1,479,723,877 0.42
内 バミューダ 1,425,938,364 0.40
内 ベルギー 1,262,641,897 0.36
内 ジャージィー 1,077,178,294 0.30
内 ケイマン諸島 889,435,983 0.25
内 ノルウェー 865,539,573 0.24
内 イスラエル 761,200,251 0.22
内 オランダ領キュラソー 465,990,829 0.13
内 ルクセンブルグ 358,443,188 0.10
内 ニュージーランド 294,207,883 0.08
内 オーストリア 279,646,671 0.08
内 パナマ 217,410,496 0.06
内 リベリア 207,105,842 0.06
内 ポルトガル 195,847,650 0.06
内 パプアニューギニア 56,791,123 0.02
内 イギリス領バージン諸島 44,853,240 0.01
内 マン島
40,797,611 0.01
内 モーリシャス 14,539,473 0.00
投資信託受益証券 820,220,752 0.23
内 オーストラリア 675,321,242 0.19
内 シンガポール 144,899,510 0.04
投資証券 8,695,180,998 2.46
内 アメリカ 7,734,706,897 2.19
内 香港 246,433,411 0.07
内 イギリス 232,140,421 0.07
内 オランダ 198,147,913 0.06
内 フランス 194,299,297 0.05
内 カナダ 89,453,059 0.03
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 6,931,349,374 1.96
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
純資産総額
353,960,869,574 100.00
その他資産の投資状況
令和1年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率(％)
為替予約取引（買建） 290,858,280 0.08
－ 290,858,280 0.08
為替予約取引（売建） 59,991,500 △0.02
－ 59,991,500 △0.02
株価指数先物取引（買建） 6,715,498,937 1.90
内 アメリカ 4,730,120,740 1.34
内 ドイツ 1,137,375,428 0.32
内 イギリス 417,520,177 0.12
内 カナダ 249,432,832 0.07
内 オーストラリア
181,049,760 0.05
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
（注4）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 4,895,545,037 10.29
内 オーストラリア 3,204,151,165 6.74
内 シンガポール 1,665,358,416 3.50
内 カナダ 26,035,456 0.05
投資証券 42,465,648,623 89.27
内 アメリカ 34,594,994,649 72.73
内 イギリス 2,289,624,583 4.81
内 香港 1,171,613,339 2.46
内 フランス 1,053,348,911 2.21
内 オランダ
957,490,838 2.01
内 カナダ 892,747,924 1.88
内 ベルギー 442,353,175 0.93
内 スペイン 335,505,928 0.71
内 ニュージーランド 220,566,828 0.46
内 ドイツ 128,253,711 0.27
内 アイルランド 117,967,389 0.25
内 シンガポール 109,211,138 0.23
内 ガーンジィ 90,587,591 0.19
内 イスラエル 32,402,177 0.07
内 イタリア 11,760,577 0.02
内 マン島 11,749,128 0.02
内 韓国 5,470,737 0.01
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 207,388,410 0.44
純資産総額 47,568,582,070 100.00
その他資産の投資状況
令和1年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率(％)
為替予約取引（買建） 709,043,600 1.49
－ 709,043,600 1.49
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
令和1年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券 354,195,138,059 94.82
内 アメリカ 169,271,935,333 45.32
内 フランス 34,463,867,996 9.23
内 イタリア 29,840,300,148 7.99
内 ドイツ 23,688,946,449 6.34
内 イギリス 22,702,469,348 6.08
内 スペイン 19,837,681,946 5.31
内 ベルギー 8,977,301,068 2.40
内 オランダ 7,658,827,119 2.05
内 オーストラリア 7,129,890,538 1.91
内 カナダ 6,523,160,500 1.75
内 オーストリア 5,683,465,320 1.52
内 アイルランド 2,959,235,898 0.79
内 フィンランド 2,900,823,097 0.78
内 メキシコ 2,741,836,735 0.73
内 ポーランド 2,071,524,956 0.55
内 南アフリカ
1,962,996,096 0.53
内 デンマーク 1,781,402,744 0.48
内 スウェーデン 1,177,720,176 0.32
内 シンガポール 1,153,568,519 0.31
内 マレーシア 1,117,571,489 0.30
内 ノルウェー 550,612,584 0.15
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 19,332,066,240 5.18
純資産総額 373,527,204,299 100.00
その他資産の投資状況
令和1年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率(％)
為替予約取引（売建） 356,575,564,588 △95.46
－ 356,575,564,588 △95.46
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
令和1年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
株式 49,959,206,563 90.01
内 ケイマン諸島 8,024,866,032 14.46
内 韓国 6,162,530,114 11.10
内 中国 5,739,418,585 10.34
内 台湾 5,468,741,857 9.85
内 インド 4,912,897,899 8.85
内 ブラジル 3,842,296,775 6.92
内 南アフリカ 2,908,689,349 5.24
内 ロシア 1,972,153,823 3.55
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
内 香港 1,762,568,454 3.18
内 タイ 1,469,831,354 2.65
内 マレーシア 1,102,816,384 1.99
内 メキシコ 1,077,714,274 1.94
内 インドネシア 1,054,000,333 1.90
内 フィリピン 582,849,300 1.05
内 ポーランド 560,252,987 1.01
内 カタール 524,405,510 0.94
内 バミューダ 523,751,932 0.94
内 チリ 468,376,876 0.84
内 アラブ首長国連邦 383,415,099 0.69
内 トルコ 246,224,795 0.44
内 コロンビア 213,393,195 0.38
内 アメリカ 168,724,691 0.30
内 ハンガリー 159,605,854 0.29
内 ギリシャ 158,021,581 0.28
内 アルゼンチン 118,076,584 0.21
内 チェコ 78,867,762 0.14
内 エジプト 65,063,950 0.12
内 ルクセンブルグ 48,348,113 0.09
内 オランダ 38,979,185 0.07
内 ペルー 31,643,551 0.06
内 ジャージィー 26,731,178 0.05
内 マン島 25,885,374 0.05
内 シンガポール 20,209,933 0.04
内 パキスタン 17,853,880 0.03
新株予約権証券 168,551 0.00
内 タイ 168,551 0.00
投資信託受益証券 262,153,941 0.47
内 メキシコ 243,886,552 0.44
内 アイルランド 18,267,389 0.03
投資証券 36,798,950 0.07
内 メキシコ 36,798,950 0.07
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 5,242,958,762 9.45
純資産総額 55,501,286,767 100.00
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
その他資産の投資状況
令和1年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率(％)
為替予約取引（買建） 409,419,953 0.74
－ 409,419,953 0.74
為替予約取引（売建） 369,960,045 △0.67
－ 369,960,045 △0.67
株価指数先物取引（買建） 4,550,220,259 8.20
内 アメリカ 4,550,220,259 8.20
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
（注4）先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
令和1年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率（％）
国債証券
105,812,691,825 96.53
内 メキシコ 16,709,640,527 15.24
内 ブラジル 12,661,560,815 11.55
内 インドネシア 12,590,274,167 11.49
内 ロシア 12,268,986,631 11.19
内 フィリピン 10,827,816,051 9.88
内 コロンビア 10,730,043,730 9.79
内 ハンガリー 6,102,999,713 5.57
内 南アフリカ 5,901,175,284 5.38
内 パナマ 5,687,870,793 5.19
内 ルーマニア 5,094,002,359 4.65
内 ペルー 4,083,904,297 3.73
内 クロアチア 3,154,417,458 2.88
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,807,409,683 3.47
純資産総額 109,620,101,508 100.00
その他資産の投資状況
令和1年5月31日現在
資産の種類 時価合計（円） 投資比率(％)
為替予約取引（買建） 8,801,065,000 8.03
－ 8,801,065,000 8.03
（注1）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
（注2）資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
（注3）為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
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（２）【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日（令和1年5月末）、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
純資産総額 純資産総額 １口当たりの １口当たりの
（分配落） （分配付） 純資産額 純資産額
（百万円） （百万円） (分配落)(円) (分配付)(円)
第1計算期間末
16,055 16,055 0.9834 0.9834
(平成30年11月12日)
平成30年5月末日 6,206 － 0.9986 －
6月末日 9,467 － 1.0013 －
7月末日 12,286 － 1.0004 －
8月末日 14,556 － 1.0001 －
9月末日 15,917 － 0.9961 －
10月末日 16,049 － 0.9834 －
11月末日 16,133 － 0.9883 －
12月末日 15,987 － 0.9852 －
平成31年1月末日 16,061 － 0.9929 －
2月末日 16,142 － 0.9955 －
3月末日 15,977 － 1.0130 －
4月末日
15,882 － 1.0100 －
令和1年5月末日 17,746 － 1.0118 －
②【分配の推移】
１口当たりの分配金(円)
第1計算期間 0.0000
平成30年11月13日～
－
令和1年5月12日
③【収益率の推移】
収益率(％)
第1計算期間 △1.7
平成30年11月13日～
2.3
令和1年5月12日
（注）各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額（分配落の額）に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額（分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。）を控除した額を前期末基準
価額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定
時の基準価額10,000円（1万口当たり）を用いております。
なお、小数点以下２桁目を四捨五入し、小数点以下１桁目まで表示しております。
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２【設定及び解約の実績】
設定口数 解約口数
第1計算期間 17,241,080,294 914,894,367
平成30年11月13日～
2,148,675,803 2,534,811,130
令和1年5月12日
（注1） 本邦外における設定及び解約はございません。
（注2） 第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
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３【ファンドの経理状況】
（１）当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第
38号）並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成12年総理
府令第133号）に基づいて作成しております。
なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（２）当ファンドは当中間計算期間より中間財務諸表を作成しているため、中間損益及び剰余金計算書に係る比較情報は
記載しておりません。
（３）当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間（平成30年11月13日から令和1年
5月12日まで）の中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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中間財務諸表
【リスクコントロール世界資産分散ファンド】
（１）【中間貸借対照表】
（単位：円）
第1期 第2期中間計算期間末
平成30年11月12日現在 令和1年5月12日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 892,499,865 918,884,178
親投資信託受益証券
15,277,997,195 15,195,424,498
派生商品評価勘定 － 21,219,402
－ 10,637,145
未収入金
流動資産合計 16,170,497,060 16,146,165,223
資産合計 16,170,497,060 16,146,165,223
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 36,190,431 －
未払金 － 2,252,919
未払解約金 15,147,911 16,773,760
未払受託者報酬 1,913,786 2,541,426
未払委託者報酬 61,242,669 81,327,009
250,846 321,834
その他未払費用
流動負債合計 114,745,643 103,216,948
負債合計 114,745,643 103,216,948
純資産の部
元本等
※１ 16,326,185,927 ※１ 15,940,050,600
元本
剰余金
※２ △ 270,434,510 ※２ 102,897,675
中間剰余金又は中間欠損金（△）
（分配準備積立金） 98,696,164 84,086,702
16,055,751,417 16,042,948,275
元本等合計
純資産合計 16,055,751,417 16,042,948,275
負債純資産合計 16,170,497,060 16,146,165,223
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（２）【中間損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第2期中間計算期間
自 平成30年11月13日
至 令和1年5月12日
営業収益
有価証券売買等損益 385,427,303
71,818,859
為替差損益
営業収益合計 457,246,162
営業費用
支払利息 314,777
受託者報酬
2,541,426
委託者報酬 81,327,009
332,634
その他費用
営業費用合計 84,515,846
営業利益又は営業損失（△） 372,730,316
経常利益又は経常損失（△） 372,730,316
中間純利益又は中間純損失（△） 372,730,316
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
45,924,458
約に伴う中間純損失金額の分配額（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 270,434,510
剰余金増加額又は欠損金減少額 46,526,327
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 40,598,939
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 5,927,388
剰余金減少額又は欠損金増加額 －
－
分配金
中間剰余金又は中間欠損金（△） 102,897,675
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（３）【中間注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
２． デリバティブ等の評価基準及び評 為替予約取引
価方法
原則として、わが国における中間計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲
値によって計算しております。
（中間貸借対照表に関する注記）
第1期 第2期中間計算期間末
項目
平成30年11月12日現在 令和1年5月12日現在
１． ※１ 期首元本額 5,541,516,151円 16,326,185,927円
期中追加設定元本額 11,699,564,143円 2,148,675,803円
期中一部解約元本額 914,894,367円 2,534,811,130円
２． 受益権の総数 16,326,185,927口 15,940,050,600口
３． ※２ 元本の欠損 貸借対照表上の純資産額が元本総額
を下回っており、その差額は ――――――
270,434,510円であります。
（中間損益及び剰余金計算書に関する注記）
該当事項はありません。
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（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
第1期 第2期中間計算期間末
項目
平成30年11月12日現在 令和1年5月12日現在
中間貸借対照表計上額、時価及び 中間貸借対照表上の金融商品は原則 同左
１．
その差額 としてすべて時価で評価しているた
め、中間貸借対照表計上額と時価と
の差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項に関
する注記）」にて記載しておりま
す。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関する注
記）」にて記載しております。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務）は短
期間で決済されるため、帳簿価額は
時価と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に基 同左
ついての補足説明 づく価額のほか、市場価格がない場
合には合理的に算定された価額が含
まれております。当該価額の算定に
おいては一定の前提条件等を採用し
ているため、異なる前提条件等に
よった場合、当該価額が異なること
もあります。また、デリバティブ取
引に関する契約額等は、あくまでも
デリバティブ取引における名目的な
契約額であり、当該金額自体がデリ
バティブ取引のリスクの大きさを示
すものではありません。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
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（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
第1期 第2期中間計算期間末
平成30年11月12日現在 令和1年5月12日現在
種類 契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
（円） うち （円） （円） （円） うち （円） （円）
１年超 １年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
2,572,930,069 － 2,609,120,500 △36,190,431 2,470,585,702 － 2,449,366,300 21,219,402
アメリカ・ドル
159,741,054 － 161,510,800 △1,769,746 397,535,760 － 394,596,000 2,939,760
イギリス・ポンド
1,129,067,940 － 1,148,784,000 △19,716,060 558,161,450 － 549,433,500 8,727,950
オーストラリア・ド
160,841,808 － 165,141,600 △4,299,792 318,333,448 － 316,210,000 2,123,448
ル
カナダ・ドル
319,893,420 － 322,462,800 △2,569,380 318,951,520 － 316,375,200 2,576,320
ユーロ
803,385,847 － 811,221,300 △7,835,453 877,603,524 － 872,751,600 4,851,924
合計
2,572,930,069 － 2,609,120,500 △36,190,431 2,470,585,702 － 2,449,366,300 21,219,402
（注）時価の算定方法
１．中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しており
ます。
①中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
予約は当該仲値で評価しております。
②中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の
方法によっております。
・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されてい
る先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最
も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２．中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、中間計算期間末日の対顧
客電信売買相場の仲値で評価しております。
３．換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（1口当たり情報に関する注記）
第1期 第2期中間計算期間末
平成30年11月12日現在 令和1年5月12日現在
1口当たり純資産額 0.9834円 1.0065円
（1万口当たり純資産額） (9,834円) (10,065円)
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（参考）
当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファン
ド・マザーファンド」受益証券、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシ
ブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「為替フ
ルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」受
益証券及び「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産
の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」の状況
貸借対照表
（単位：円）
注記
科 目
平成30年11月12日現在 令和1年5月12日現在
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 5,155,250,321 2,730,751,598
株式 ※２ 272,635,488,350 250,098,682,370
派生商品評価勘定 125,473,720 －
未収入金 2,490,000 3,450,069,252
未収配当金 2,490,276,626 3,084,235,269
前払金 － 202,658,000
流動資産合計 280,408,979,017 259,566,396,489
資産合計 280,408,979,017 259,566,396,489
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 36,093,260 162,165,104
前受金 96,415,000 －
未払金 － 38,081,656
未払解約金 100,079,000 2,739,623,000
流動負債合計 232,587,260 2,939,869,760
負債合計 232,587,260 2,939,869,760
純資産の部
元本等
元本 ※１ 108,734,086,652 106,043,562,064
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 171,442,305,105 150,582,964,665
元本等合計 280,176,391,757 256,626,526,729
純資産合計 280,176,391,757 256,626,526,729
負債純資産合計 280,408,979,017 259,566,396,489
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２． デリバティブ等の評価基準及び評価方法 先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
ます。
３． 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 平成30年11月12日現在 令和1年5月12日現在
１． ※１ 本報告書における開示対象ファン 112,039,446,703円 108,734,086,652円
ドの期首における当該親投資信託
の元本額
同期中追加設定元本額 17,951,318,450円 15,079,647,719円
同期中一部解約元本額 21,256,678,501円 17,770,172,307円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ ＤＣ 国内株式イン 11,697,020,513円 12,705,971,247円
デックスファンド
ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファ 2,636,340,260円 2,209,708,663円
ンド
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安 3,392,166円 2,776,822円
定型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中 7,271,489円 6,407,379円
立型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積 12,819,569円 10,742,961円
極型）
グローバル８資産ラップファンド 23,465,281円 24,757,834円
（安定型）
グローバル８資産ラップファンド 19,553,564円 17,148,451円
（中立型）
グローバル８資産ラップファンド 15,762,405円 13,336,583円
（積極型）
たわらノーロード ＴＯＰＩＸ 329,917,368円 434,493,296円
たわらノーロード バランス（８ 71,295,544円 150,637,603円
資産均等型）
たわらノーロード バランス（堅 1,824,425円 3,968,202円
実型）
たわらノーロード バランス（標 13,158,737円 27,667,408円
準型）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
たわらノーロード バランス（積 30,484,387円 50,305,629円
極型）
たわらノーロード スマートグ 207,028円 333,213円
ローバルバランス（保守型）
たわらノーロード スマートグ 7,013,112円 15,538,315円
ローバルバランス（安定型）
たわらノーロード スマートグ 24,379,741円 46,430,552円
ローバルバランス（安定成長型）
たわらノーロード スマートグ 18,546,921円 35,720,390円
ローバルバランス（成長型）
たわらノーロード スマートグ 45,453,081円 92,184,414円
ローバルバランス（積極型）
たわらノーロード 最適化バラン 45,290円 112,058円
ス（保守型）
たわらノーロード 最適化バラン 81,801円 371,941円
ス（安定型）
たわらノーロード 最適化バラン 802,595円 1,093,732円
ス（安定成長型）
たわらノーロード 最適化バラン 594,633円 781,357円
ス（成長型）
たわらノーロード 最適化バラン 1,996,341円 2,306,377円
ス（積極型）
ＤＩＡＭ国内株式インデックス 38,157,146,657円 37,802,432,532円
ファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜Ｄ 866,672,184円 940,891,344円
Ｃ年金＞１安定型
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜Ｄ 2,921,011,264円 3,154,126,509円
Ｃ年金＞２安定・成長型
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜Ｄ 3,056,587,421円 3,279,459,479円
Ｃ年金＞３成長型
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０イ 343,429,890円 362,680,254円
ンデックスファンド
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０イ 1,146,466,084円 1,203,137,370円
ンデックスファンド
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０イ 1,093,778,761円 1,136,448,601円
ンデックスファンド
マネックス資産設計ファンド＜隔 41,354,593円 40,885,253円
月分配型＞
マネックス資産設計ファンド＜育 1,084,339,387円 1,118,241,297円
成型＞
マネックス資産設計ファンド エ 26,126,648円 26,814,455円
ボリューション
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランス 278,344,409円 301,951,492円
ファンド（新興国１０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランス 179,762,429円 206,415,620円
ファンド（新興国２０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランス 314,461,765円 361,762,945円
ファンド（新興国３０）
投資のソムリエ 435,971,927円 1,012,613,774円
クルーズコントロール 842,058,816円 595,681,946円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 38,585,097円 102,090,612円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファン 198,688,170円 235,662,888円
ドＮ＜ＤＣ年金＞
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ＤＩＡＭ ＤＣ バランス・Ｆ 253,355,924円 288,895,928円
（成長型）
クルーズコントロール＜ＤＣ年金 564,859円 457,292円
＞
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド 6,887,934円 5,341,489円
（堅実型）
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド 19,416,091円 14,082,058円
（積極型）
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リス 23,826,329円 55,887,859円
ク抑制型
ダイナミック・ナビゲーション 449,675円 537,967円
リスク抑制世界８資産バランス 436,641,186円 832,904,380円
ファンド
投資のソムリエ（ターゲット・イ 957,696円 770,660円
ヤー２０４５）
投資のソムリエ（ターゲット・イ 698,794円 660,054円
ヤー２０５５）
リスク抑制世界８資産バランス 137,950円 398,130円
ファンド（ＤＣ）
投資のソムリエ（ターゲット・イ 1,294,784円 1,304,168円
ヤー２０３５）
４資産分散投資・スタンダード＜ 14,501,814円 17,827,736円
ＤＣ年金＞
リスクコントロール世界資産分散 126,294,522円 127,640,253円
ファンド
９資産分散投資・スタンダード＜ 18,666円 11,522,716円
ＤＣ年金＞
投資のソムリエ（ターゲット・イ －円 165,239円
ヤー２０４０）
投資のソムリエ（ターゲット・イ －円 165,239円
ヤー２０５０）
投資のソムリエ（ターゲット・イ －円 165,239円
ヤー２０６０）
ＤＩＡＭワールドバランス２５Ｖ 67,427,854円 68,260,865円
Ａ（適格機関投資家限定）
日米資産配分戦略ファンド（イン 54,483,445円 170,735,594円
カム重視型）（為替ヘッジあり）
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・バランス 114,888,153円 111,818,273円
ファンド２５ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭグローバル・バランス 281,866,607円 276,518,648円
ファンド５０ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファン 15,210,643円 14,966,287円
ド３０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファン 64,068,386円 62,244,920円
ド５０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭ国内重視バランスファン 16,333,666円 16,544,054円
ド３０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ国内重視バランスファン 15,639,738円 13,651,393円
ド５０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４ 30,068,459円 24,826,443円
０ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５ 54,409,906円 52,022,479円
０ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランスファンド２５Ｖ 1,031,544,058円 975,171,149円
Ａ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランスファンド３７． 969,394,849円 941,659,932円
５ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランスファンド５０Ｖ 2,699,937,775円 2,652,461,896円
Ａ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・アセット・ 190,097,600円 191,211,915円
バランスＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭグローバル・アセット・ 52,061,278円 51,284,088円
バランスＶＡ２（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル 556,287,813円 535,887,060円
バランスファンド３０ＶＡ（適格
機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 415,622,156円 294,344,031円
ファンドＶＡ（適格機関投資家向
け）
ＤＩＡＭグローバルβ私募ファン 10,313,671円 10,473,598円
ド（適格機関投資家向け）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５ 7,515,147円 3,260,240円
５ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド３ 54,862,660円 44,003,211円
５ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 10,522,058,392円 6,545,722,787円
ファンド２ＶＡ（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 318,492,171円 68,320,118円
ファンド４０ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 1,757,785,389円 1,474,320,222円
ファンド２５ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 10,040,664,400円 9,543,130,643円
ファンド３ＶＡ（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適格 4,713,385円 4,787,332円
機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適格 283,368円 422,354円
機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適格 3,856,479円 3,462,578円
機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 8,983,887,646円 9,083,209,948円
ファンド４ＶＡ（適格機関投資家
限定）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ 70,355,143円 63,081,431円
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ 28,070,236円 25,540,005円
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格 25,624,221円 26,002,777円
機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格 102,630円 107,163円
機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格 115,943円 121,688円
機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 405,365,089円 426,124,037円
ファンド７ＶＡ（１２１２）（適
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 1,261,532,817円 1,335,152,689円
ファンド７ＶＡ（１３０３）（適
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 1,669,062,351円 1,766,916,070円
ファンド７ＶＡ（１３０６）（適
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 68,825,151円 72,976,941円
ファンド７ＶＡ（１３０９）（適
格機関投資家限定）
計 108,734,086,652円 106,043,562,064円
２． 受益権の総数 108,734,086,652口 106,043,562,064口
３． ※２ 差入代用有価証券 株式 3,354,500,000円 株式 3,268,500,000円
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 平成30年11月12日現在 令和1年5月12日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項
に関する注記）」にて記載して
おります。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関す
る注記）」にて記載しておりま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務）は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
株式関連
平成30年11月12日 現在 令和1年5月12日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
先物取引
買 建
9,685,780,000 － 9,775,350,000 89,570,000 5,518,133,000 － 5,356,080,000 △162,053,000
合計
9,685,780,000 － 9,775,350,000 89,570,000 5,518,133,000 － 5,356,080,000 △162,053,000
（注）１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（1口当たり情報に関する注記）
平成30年11月12日現在 令和1年5月12日現在
１口当たり純資産額 2.5767円 2.4200円
（1万口当たり純資産額） (25,767円) (24,200円)
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
（単位：円）
注記
科 目
平成30年11月12日現在 令和1年5月12日現在
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 10,671,441,201 3,332,498,449
国債証券 281,418,097,000 245,739,145,800
地方債証券 21,797,227,799 22,120,443,914
特殊債券 17,887,346,574 18,000,412,398
社債券 15,237,807,960 13,759,301,940
未収利息 736,262,657 597,974,056
前払費用 49,723,823 27,264,807
流動資産合計 347,797,907,014 303,577,041,364
資産合計 347,797,907,014 303,577,041,364
負債の部
流動負債
未払解約金 9,655,308,000 2,045,428,000
流動負債合計 9,655,308,000 2,045,428,000
負債合計 9,655,308,000 2,045,428,000
純資産の部
元本等
元本 ※１ 263,721,851,914 229,960,133,494
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 74,420,747,100 71,571,479,870
元本等合計 338,142,599,014 301,531,613,364
純資産合計 338,142,599,014 301,531,613,364
負債純資産合計 347,797,907,014 303,577,041,364
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
おります。
（貸借対照表に関する注記）
項目 平成30年11月12日現在 令和1年5月12日現在
１． ※１ 本報告書における開示対象ファン 269,142,481,010円 263,721,851,914円
ドの期首における当該親投資信託
の元本額
同期中追加設定元本額 68,401,864,960円 55,261,250,870円
同期中一部解約元本額 73,822,494,056円 89,022,969,290円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファ 17,408,404,294円 18,902,513,598円
ンド
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安 116,744,280円 98,053,779円
定型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中 90,125,269円 82,246,467円
立型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積 28,070,090円 24,354,225円
極型）
グローバル８資産ラップファンド 808,008,087円 880,944,106円
（安定型）
グローバル８資産ラップファンド 242,214,024円 220,149,406円
（中立型）
グローバル８資産ラップファンド 34,579,469円 30,264,961円
（積極型）
たわらノーロード 国内債券 4,989,236,046円 6,947,929,059円
たわらノーロード バランス（８ 137,544,608円 275,392,714円
資産均等型）
たわらノーロード バランス（堅 32,166,405円 66,039,285円
実型）
たわらノーロード バランス（標 62,077,910円 124,161,272円
準型）
たわらノーロード バランス（積 11,623,832円 18,420,856円
極型）
たわらノーロード スマートグ 5,379,624円 8,120,673円
ローバルバランス（保守型）
たわらノーロード スマートグ 81,880,890円 147,319,678円
ローバルバランス（安定型）
たわらノーロード スマートグ 111,554,132円 184,040,245円
ローバルバランス（安定成長型）
たわらノーロード スマートグ 29,055,116円 50,325,957円
ローバルバランス（成長型）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
たわらノーロード スマートグ 15,002,139円 15,683,586円
ローバルバランス（積極型）
たわらノーロード 最適化バラン 1,295,989円 3,058,234円
ス（保守型）
たわらノーロード 最適化バラン 690,905円 2,930,581円
ス（安定型）
たわらノーロード 最適化バラン 3,474,718円 3,867,176円
ス（安定成長型）
たわらノーロード 最適化バラン 679,107円 753,039円
ス（成長型）
たわらノーロード 最適化バラン 17,517円 17,517円
ス（積極型）
ＤＩＡＭ国内債券インデックス 12,888,678,854円 13,291,485,772円
ファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜Ｄ 5,907,177,396円 6,179,052,430円
Ｃ年金＞１安定型
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜Ｄ 8,536,682,088円 8,666,930,599円
Ｃ年金＞２安定・成長型
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜Ｄ 3,449,028,586円 3,451,342,667円
Ｃ年金＞３成長型
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０イ 1,826,821,087円 1,807,954,378円
ンデックスファンド
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０イ 2,023,278,584円 1,990,233,226円
ンデックスファンド
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０イ 316,274,220円 308,704,546円
ンデックスファンド
マネックス資産設計ファンド＜隔 88,374,891円 86,634,077円
月分配型＞
マネックス資産設計ファンド＜育 2,323,339,829円 2,370,479,584円
成型＞
マネックス資産設計ファンド エ 2,827,451円 2,490,772円
ボリューション
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランス 3,170,586,023円 3,277,101,062円
ファンド（新興国１０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランス 749,121,254円 817,166,619円
ファンド（新興国２０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランス 161,069,244円 172,992,778円
ファンド（新興国３０）
投資のソムリエ 8,284,268,559円 10,459,196,481円
クルーズコントロール 1,724,636,935円 1,143,789,884円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 733,113,467円 1,066,611,254円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファン 2,256,116,469円 2,559,168,033円
ドＮ＜ＤＣ年金＞
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス・Ｆ 286,051,968円 302,651,515円
（成長型）
クルーズコントロール＜ＤＣ年金 1,156,783円 876,869円
＞
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド 4,671,623円 3,452,774円
（堅実型）
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド 13,207,726円 9,063,016円
（積極型）
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リス 996,404,083円 808,865,228円
ク抑制型
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ダイナミック・ナビゲーション 1,733,391円 520,335円
リスク抑制世界８資産バランス 18,251,393,459円 11,911,955,294円
ファンド
投資のソムリエ（ターゲット・イ 2,587,926円 3,600,682円
ヤー２０４５）
投資のソムリエ（ターゲット・イ 1,888,453円 3,090,147円
ヤー２０５５）
リスク抑制世界８資産バランス 5,733,648円 5,664,744円
ファンド（ＤＣ）
投資のソムリエ（ターゲット・イ 3,709,153円 6,409,341円
ヤー２０３５）
４資産分散投資・スタンダード＜ 75,826,070円 88,808,598円
ＤＣ年金＞
リスクコントロール世界資産分散 1,797,723,485円 1,696,259,921円
ファンド
９資産分散投資・スタンダード＜ 290,676円 161,651,507円
ＤＣ年金＞
投資のソムリエ（ターゲット・イ －円 770,958円
ヤー２０４０）
投資のソムリエ（ターゲット・イ －円 770,958円
ヤー２０５０）
投資のソムリエ（ターゲット・イ －円 770,958円
ヤー２０６０）
ＤＩＡＭエマージング債券ファン 9,450,010円 9,450,010円
ド
ＤＩＡＭ国内債券パッシブファン 22,705,000,385円 7,854,443,915円
ド（適格機関投資家向け）
ＤＩＡＭワールドバランス２５Ｖ 438,328,491円 432,674,494円
Ａ（適格機関投資家限定）
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット －円 2,650,787,553円
戦略ファンド（適格機関投資家限
定）
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット －円 2,646,517,337円
戦略ファンドＩＩ（適格機関投資
家限定）
Ｏｎｅ収益追求型マルチアセット －円 2,631,578,948円
戦略ファンドＩＩＩ（適格機関投
資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・バランス 272,739,106円 258,919,345円
ファンド２５ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭグローバル・バランス 222,896,584円 213,163,558円
ファンド５０ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファン 70,267,221円 67,366,203円
ド３０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファン 190,121,761円 180,364,957円
ド５０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭ国内重視バランスファン 80,778,823円 79,782,211円
ド３０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
29/102
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ国内重視バランスファン 41,245,185円 35,103,218円
ド５０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４ 89,222,117円 71,864,140円
０ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５ 161,461,305円 150,560,465円
０ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランスファンド２５Ｖ 5,444,421,012円 5,016,994,510円
Ａ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランスファンド３７． 2,877,336,317円 2,724,303,533円
５ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランスファンド５０Ｖ 5,340,448,902円 5,114,987,353円
Ａ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・アセット・ 564,247,587円 552,640,864円
バランスＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭグローバル・アセット・ 258,167,248円 246,895,424円
バランスＶＡ２（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル 3,303,558,731円 3,097,407,617円
バランスファンド３０ＶＡ（適格
機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 822,350,080円 567,569,589円
ファンドＶＡ（適格機関投資家向
け）
ＤＩＡＭグローバルβ私募ファン 194,752,933円 188,050,355円
ド（適格機関投資家向け）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５ 44,645,422円 18,873,801円
５ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド３ 88,242,707円 68,195,527円
５ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 55,525,240,297円 33,667,426,804円
ファンド２ＶＡ（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 630,206,232円 131,768,687円
ファンド４０ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 6,958,172,222円 5,688,983,764円
ファンド２５ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 26,484,173,718円 24,547,598,614円
ファンド３ＶＡ（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適格 74,743,861円 74,059,784円
機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適格 1,402,145円 2,039,477円
機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適格 7,629,980円 6,671,737円
機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 29,631,100,239円 29,200,921,409円
ファンド４ＶＡ（適格機関投資家
限定）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ世界バランス２５ＶＡ 457,580,297円 400,898,007円
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ国内バランス３０ＶＡ 129,163,855円 114,693,716円
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格 508,066,309円 502,356,635円
機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格 711,790円 724,680円
機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格 381,210円 391,832円
機関投資家限定）
計 263,721,851,914円 229,960,133,494円
２． 受益権の総数 263,721,851,914口 229,960,133,494口
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 平成30年11月12日現在 令和1年5月12日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項
に関する注記）」にて記載して
おります。
(２)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務）は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
（デリバティブ取引等に関する注記）
該当事項はありません。
（1口当たり情報に関する注記）
平成30年11月12日現在 令和1年5月12日現在
１口当たり純資産額 1.2822円 1.3112円
（1万口当たり純資産額） (12,822円) (13,112円)
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
「Ｊ－ＲＥＩＴインデックスファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
（単位：円）
注記
科 目
平成30年11月12日現在 令和1年5月12日現在
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,701,032,743 572,944,624
投資証券 31,472,460,490 25,544,545,750
派生商品評価勘定 16,985,592 15,406,092
未収入金 － 5,382,059,134
未収配当金 298,443,790 317,829,449
差入委託証拠金 10,492,092 10,141,092
流動資産合計 33,499,414,707 31,842,926,141
資産合計 33,499,414,707 31,842,926,141
負債の部
流動負債
前受金 9,263,592 12,071,592
未払金 914,711,606 －
未払解約金 370,110,400 3,351,291,000
流動負債合計 1,294,085,598 3,363,362,592
負債合計 1,294,085,598 3,363,362,592
純資産の部
元本等
元本 ※１ 16,951,549,055 13,884,496,370
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 15,253,780,054 14,595,067,179
元本等合計 32,205,329,109 28,479,563,549
純資産合計 32,205,329,109 28,479,563,549
負債純資産合計 33,499,414,707 31,842,926,141
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２． デリバティブ等の評価基準及び評価方法 先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
ます。
３． 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
額を計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 平成30年11月12日現在 令和1年5月12日現在
１． ※１ 本報告書における開示対象ファン 19,741,077,965円 16,951,549,055円
ドの期首における当該親投資信託
の元本額
同期中追加設定元本額 7,430,580,484円 10,810,762,421円
同期中一部解約元本額 10,220,109,394円 13,877,815,106円
元本の内訳
ファンド名
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安 280,843円 401,306円
定型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中 1,025,234円 1,033,619円
立型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積 2,030,344円 1,626,471円
極型）
グローバル８資産ラップファンド 1,911,261円 3,615,887円
（安定型）
グローバル８資産ラップファンド 2,803,635円 2,767,037円
（中立型）
グローバル８資産ラップファンド 2,454,496円 2,018,402円
（積極型）
たわらノーロード 国内リート 1,598,347,549円 2,292,578,555円
たわらノーロード 国内リート＜ 637,901,090円 691,659,608円
ラップ向け＞
たわらノーロード バランス（８ 97,030,025円 180,045,841円
資産均等型）
たわらノーロード バランス（堅 1,229,846円 2,374,980円
実型）
たわらノーロード バランス（標 25,399,955円 48,058,302円
準型）
たわらノーロード バランス（積 41,185,845円 61,174,871円
極型）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
たわらノーロード スマートグ 11,498,642円 19,145,858円
ローバルバランス（安定型）
たわらノーロード スマートグ 41,640,627円 63,566,471円
ローバルバランス（安定成長型）
たわらノーロード スマートグ 25,341,445円 40,621,256円
ローバルバランス（成長型）
たわらノーロード スマートグ 53,823,143円 93,538,090円
ローバルバランス（積極型）
たわらノーロード 最適化バラン 167,960円 687,704円
ス（安定型）
たわらノーロード 最適化バラン 1,644,501円 1,796,889円
ス（安定成長型）
たわらノーロード 最適化バラン 937,935円 1,185,044円
ス（成長型）
たわらノーロード 最適化バラン 2,888,276円 2,841,873円
ス（積極型）
マネックス資産設計ファンド＜隔 14,015,062円 11,988,138円
月分配型＞
マネックス資産設計ファンド＜育 368,084,557円 327,794,537円
成型＞
マネックス資産設計ファンド エ 2,122,432円 3,869,053円
ボリューション
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランス 113,081,002円 110,530,283円
ファンド（新興国１０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランス 98,264,882円 101,236,265円
ファンド（新興国２０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランス 196,760,052円 198,900,701円
ファンド（新興国３０）
投資のソムリエ 1,496,921,002円 1,964,883,938円
132,450,424円 197,225,041円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞
ＤＩＡＭ ８資産バランスファン 80,069,705円 85,884,495円
ドＮ＜ＤＣ年金＞
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リス 41,057,145円 55,434,510円
ク抑制型
ダイナミック・ナビゲーション 449,217円 499,988円
リスク抑制世界８資産バランス 751,303,077円 817,363,009円
ファンド
投資のソムリエ（ターゲット・イ 766,234円 1,038,216円
ヤー２０４５）
投資のソムリエ（ターゲット・イ 559,491円 890,043円
ヤー２０５５）
リスク抑制世界８資産バランス 235,489円 388,226円
ファンド（ＤＣ）
投資のソムリエ（ターゲット・イ 1,105,464円 1,763,471円
ヤー２０３５）
リスクコントロール世界資産分散 255,955,063円 157,140,920円
ファンド
９資産分散投資・スタンダード＜ 8,057円 4,141,811円
ＤＣ年金＞
投資のソムリエ（ターゲット・イ －円 219,665円
ヤー２０４０）
投資のソムリエ（ターゲット・イ －円 219,665円
ヤー２０５０）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
投資のソムリエ（ターゲット・イ －円 219,665円
ヤー２０６０）
Ｊリートインデックスファンド 6,756,162円 12,016,129円
（ＤＣ）
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデッ 90,731,870円 88,926,711円
クス私募ファンド２０１２１２
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデッ 819,808,744円 803,653,174円
クス私募ファンド２０１４０１
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ Ｊ－ＲＥＩＴインデッ 8,539,147,794円 4,598,041,996円
クスファンド（適格機関投資家向
け）
日米資産配分戦略ファンド（イン 63,083,346円 191,001,640円
カム重視型）（為替ヘッジあり）
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバルβ私募ファン 14,402,370円 15,360,153円
ド（適格機関投資家向け）
ＤＩＡＭグローバル・リスクファ 856,564,973円 623,126,863円
クター・パリティ戦略ファンド
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・リスクファ 458,302,789円 －円
クター・パリティ戦略ファンドＩ
Ｉ（適格機関投資家限定）
計 16,951,549,055円 13,884,496,370円
２． 受益権の総数 16,951,549,055口 13,884,496,370口
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 平成30年11月12日現在 令和1年5月12日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項
に関する注記）」にて記載して
おります。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関す
る注記）」にて記載しておりま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務）は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
不動産投信関連
平成30年11月12日 現在 令和1年5月12日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
不動産投信指数
先物取引
買 建
607,932,000 － 624,955,500 17,023,500 645,840,000 － 661,284,000 15,444,000
合計
607,932,000 － 624,955,500 17,023,500 645,840,000 － 661,284,000 15,444,000
（注）１．時価の算定方法
不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（1口当たり情報に関する注記）
平成30年11月12日現在 令和1年5月12日現在
１口当たり純資産額 1.8998円 2.0512円
（1万口当たり純資産額） (18,998円) (20,512円)
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
（単位：円）
注記
科 目
平成30年11月12日現在 令和1年5月12日現在
番号
資産の部
流動資産
預金 14,071,421,661 1,504,407,455
コール・ローン 315,010,360 2,151,695,116
株式 324,188,852,487 339,535,230,003
投資信託受益証券 769,657,882 787,164,606
投資証券 7,506,660,447 8,298,115,449
派生商品評価勘定 231,402,417 1,936,164
未収入金 216,152,318 3,540,334,447
未収配当金 384,803,080 578,007,555
差入委託証拠金 2,179,103,470 885,232,858
流動資産合計 349,863,064,122 357,282,123,653
資産合計 349,863,064,122 357,282,123,653
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 15,095,019 13,588,458
未払金 14,030,089,521 90,914,190
未払解約金 99,795,000 2,397,774,000
流動負債合計 14,144,979,540 2,502,276,648
負債合計 14,144,979,540 2,502,276,648
純資産の部
元本等
元本 ※１ 94,537,119,407 99,073,758,630
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 241,180,965,175 255,706,088,375
元本等合計 335,718,084,582 354,779,847,005
純資産合計 335,718,084,582 354,779,847,005
負債純資産合計 349,863,064,122 357,282,123,653
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評価方法 先物取引
２．
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
ます。
為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
の仲値によって計算しております。
３． 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
額を計上しております。
４． その他財務諸表作成のための基本となる 外貨建取引等の処理基準
重要な事項
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
算しております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（貸借対照表に関する注記）
項目 平成30年11月12日現在 令和1年5月12日現在
１． ※１ 本報告書における開示対象ファン 89,251,976,018円 94,537,119,407円
ドの期首における当該親投資信託
の元本額
同期中追加設定元本額 17,840,637,737円 18,203,065,534円
同期中一部解約元本額 12,555,494,348円 13,666,426,311円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファ 2,720,697,179円 2,507,909,836円
ンド
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安 2,913,395円 2,983,123円
定型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中 8,567,971円 7,633,761円
立型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積 16,971,755円 12,129,414円
極型）
グローバル８資産ラップファンド 20,140,771円 26,845,568円
（安定型）
グローバル８資産ラップファンド 23,048,530円 20,430,934円
（中立型）
グローバル８資産ラップファンド 20,870,949円 15,049,883円
（積極型）
たわらノーロード 先進国株式 8,051,172,132円 9,232,196,161円
たわらノーロード 先進国株式＜ 424,170円 423,588円
ラップ向け＞
たわらノーロード 先進国株式＜ 995,586,600円 1,164,791,066円
為替ヘッジあり＞
たわらノーロード バランス（８ 51,785,996円 102,246,297円
資産均等型）
たわらノーロード バランス（堅 4,032,356円 8,059,910円
実型）
たわらノーロード バランス（標 37,015,213円 72,614,044円
準型）
たわらノーロード バランス（積 68,064,714円 105,100,152円
極型）
たわらノーロード スマートグ 230,259円 338,089円
ローバルバランス（保守型）
たわらノーロード スマートグ 16,659,542円 24,157,151円
ローバルバランス（安定型）
たわらノーロード スマートグ 50,346,140円 69,258,854円
ローバルバランス（安定成長型）
たわらノーロード スマートグ 35,591,158円 53,227,945円
ローバルバランス（成長型）
たわらノーロード スマートグ 87,681,588円 131,726,723円
ローバルバランス（積極型）
たわらノーロード 最適化バラン 16,688円 38,158円
ス（保守型）
たわらノーロード 最適化バラン 70,914円 252,755円
ス（安定型）
たわらノーロード 最適化バラン 818,607円 825,961円
ス（安定成長型）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
たわらノーロード 最適化バラン 611,066円 694,540円
ス（成長型）
たわらノーロード 最適化バラン 2,265,459円 2,177,009円
ス（積極型）
ＤＩＡＭ外国株式インデックス 39,988,448,170円 40,476,700,820円
ファンド＜ＤＣ年金＞
Ｏｎｅ ＤＣ 先進国株式イン －円 269,041円
デックスファンド
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜Ｄ 163,973,370円 169,155,394円
Ｃ年金＞１安定型
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜Ｄ 847,268,707円 871,608,618円
Ｃ年金＞２安定・成長型
ＤＩＡＭバランス・ファンド＜Ｄ 1,064,743,402円 1,072,286,742円
Ｃ年金＞３成長型
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス３０イ 123,860,732円 125,329,885円
ンデックスファンド
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス５０イ 357,317,417円 356,194,178円
ンデックスファンド
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス７０イ 319,991,400円 315,130,768円
ンデックスファンド
マネックス資産設計ファンド＜隔 30,441,363円 29,147,086円
月分配型＞
マネックス資産設計ファンド＜育 798,569,617円 791,904,539円
成型＞
マネックス資産設計ファンド エ 213,664,955円 199,603,769円
ボリューション
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランス 202,174,693円 209,858,090円
ファンド（新興国１０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランス 131,242,647円 139,957,357円
ファンド（新興国２０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランス 229,321,951円 246,943,036円
ファンド（新興国３０）
投資のソムリエ 1,605,577,084円 1,548,940,345円
クルーズコントロール 312,816,573円 204,829,302円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 141,994,003円 156,741,516円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファン 145,968,090円 160,449,615円
ドＮ＜ＤＣ年金＞
ＤＩＡＭ ＤＣ バランス・Ｆ 87,368,398円 93,041,165円
（成長型）
クルーズコントロール＜ＤＣ年金 209,742円 157,074円
＞
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド 1,695,605円 1,240,142円
（堅実型）
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド 4,809,870円 3,227,598円
（積極型）
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リス 17,837,126円 64,423,806円
ク抑制型
ダイナミック・ナビゲーション 1,324,764円 1,464,362円
リスク抑制世界８資産バランス 330,369,754円 966,037,903円
ファンド
ワールドアセットバランス（基本 595,681,660円 532,822,267円
コース）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
ワールドアセットバランス（リス 1,450,991,635円 2,069,512,513円
ク抑制コース）
投資のソムリエ（ターゲット・イ 1,657,234円 1,831,488円
ヤー２０４５）
投資のソムリエ（ターゲット・イ 1,210,777円 1,568,750円
ヤー２０５５）
リスク抑制世界８資産バランス 101,888円 456,503円
ファンド（ＤＣ）
投資のソムリエ（ターゲット・イ 2,371,748円 2,218,473円
ヤー２０３５）
４資産分散投資・スタンダード＜ 5,289,055円 6,028,298円
ＤＣ年金＞
リスクコントロール世界資産分散 93,812,225円 234,118,210円
ファンド
９資産分散投資・スタンダード＜ 13,989円 7,823,516円
ＤＣ年金＞
投資のソムリエ（ターゲット・イ －円 390,160円
ヤー２０４０）
投資のソムリエ（ターゲット・イ －円 390,160円
ヤー２０５０）
投資のソムリエ（ターゲット・イ －円 390,160円
ヤー２０６０）
ＤＩＡＭ外国株式インデックス 91,075,475円 87,697,096円
ファンドＶＡ（適格機関投資家専
用）
ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募 2,860,923,249円 2,361,586,128円
ファンド（適格機関投資家向け）
ＤＩＡＭ先進国株式パッシブファ 5,982,967,603円 12,394,190,608円
ンド（適格機関投資家限定）
外国株式パッシブ・ファンド２ 206,217,109円 206,116,010円
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭワールドバランス２５Ｖ 21,401,209円 19,865,603円
Ａ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・バランス 85,262,542円 75,988,980円
ファンド２５ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭグローバル・バランス 209,233,430円 187,918,228円
ファンド５０ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファン 11,291,903円 10,170,932円
ド３０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭ国際分散バランスファン 71,339,508円 63,530,074円
ド５０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭ国内重視バランスファン 6,051,680円 5,618,745円
ド３０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭ国内重視バランスファン 7,734,968円 6,184,782円
ド５０ＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド４ 22,311,659円 16,879,589円
０ＶＡ（適格機関投資家限定）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５ 60,585,194円 53,041,679円
０ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランスファンド２５Ｖ 510,360,381円 441,681,524円
Ａ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランスファンド３７． 629,658,009円 559,920,806円
５ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランスファンド５０Ｖ 2,003,920,518円 1,802,616,803円
Ａ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・アセット・ 709,013,146円 645,957,697円
バランスＶＡ（適格機関投資家限
定）
ＤＩＡＭグローバル・アセット・ 117,150,494円 103,766,652円
バランスＶＡ２（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭ アクサ グローバル 826,292,348円 727,697,822円
バランスファンド３０ＶＡ（適格
機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 102,616,266円 66,754,131円
ファンドＶＡ（適格機関投資家向
け）
ＤＩＡＭグローバルβ私募ファン 2,754,975円 2,754,975円
ド（適格機関投資家向け）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド５ 25,236,110円 9,933,857円
５ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界バランスファンド３ 16,249,487円 12,015,781円
５ＶＡ（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 5,206,864,752円 2,965,140,336円
ファンド２ＶＡ（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 236,507,098円 46,436,060円
ファンド４０ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 1,304,871,608円 1,002,024,372円
ファンド２５ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 4,967,324,311円 4,322,748,012円
ファンド３ＶＡ（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適格 17,489,143円 16,233,331円
機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス５０ＶＡ（適格 840,169円 1,147,411円
機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス７０ＶＡ（適格 10,354,542円 8,655,470円
機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 6,669,377,978円 6,172,892,152円
ファンド４ＶＡ（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格 55,662,387円 52,822,607円
機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス４０ＶＡ（適格 223,728円 218,553円
機関投資家限定）
ＤＩＡＭバランス６０ＶＡ（適格 253,632円 248,253円
機関投資家限定）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
計 94,537,119,407円 99,073,758,630円
２． 受益権の総数 94,537,119,407口 99,073,758,630口
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 平成30年11月12日現在 令和1年5月12日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項
に関する注記）」にて記載して
おります。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関す
る注記）」にて記載しておりま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務）は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
平成30年11月12日 現在 令和1年5月12日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
－ － － － 1,687,281,988 － 1,687,194,920 87,068
アメリカ・ドル
－ － － － 1,046,787,100 － 1,046,598,100 189,000
イギリス・ポンド
－ － － － 173,357,986 － 173,371,340 △13,354
オーストラリア・
－ － － － 43,729,357 － 43,733,340 △3,983
ドル
カナダ・ドル
－ － － － 160,070,991 － 160,115,650 △44,659
スイス・フラン
－ － － － 153,428,620 － 153,516,200 △87,580
スウェーデン・ク
－ － － － 51,258,500 － 51,210,000 48,500
ローナ
ニュージーラン
－ － － － 5,788,800 － 5,794,400 △5,600
ド・ドル
ノルウェー・ク
－ － － － 15,019,200 － 15,012,000 7,200
ローネ
ユーロ
－ － － － 37,841,434 － 37,843,890 △2,456
買 建
7,185,086,580 － 7,184,340,480 △746,100 － － － －
アメリカ・ドル
4,917,194,450 － 4,916,688,210 △506,240 － － － －
イギリス・ポンド
451,741,155 － 451,719,700 △21,455 － － － －
オーストラリア・
153,583,050 － 153,534,480 △48,570 － － － －
ドル
カナダ・ドル
248,927,730 － 248,889,390 △38,340 － － － －
シンガポール・ド
74,367,000 － 74,349,000 △18,000 － － － －
ル
スイス・フラン
433,788,481 － 433,824,100 35,619 － － － －
スウェーデン・ク
155,446,400 － 155,496,000 49,600 － － － －
ローナ
デンマーク・ク
82,127,025 － 82,127,500 475 － － － －
ローネ
ノルウェー・ク
65,497,795 － 65,426,500 △71,295 － － － －
ローネ
ユーロ
436,549,194 － 436,529,600 △19,594 － － － －
香港・ドル
165,864,300 － 165,756,000 △108,300 － － － －
合計
7,185,086,580 － 7,184,340,480 △746,100 1,687,281,988 － 1,687,194,920 87,068
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（注）時価の算定方法
１．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
買相場の仲値で評価しております。
３．換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
平成30年11月12日 現在 令和1年5月12日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
先物取引
買 建
9,979,170,440 － 10,196,223,940 217,053,500 4,398,712,835 － 4,386,973,473 △11,739,362
合計
9,979,170,440 － 10,196,223,940 217,053,500 4,398,712,835 － 4,386,973,473 △11,739,362
（注）１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（1口当たり情報に関する注記）
平成30年11月12日現在 令和1年5月12日現在
１口当たり純資産額 3.5512円 3.5810円
（1万口当たり純資産額） (35,512円) (35,810円)
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
（単位：円）
注記
科 目
平成30年11月12日現在 令和1年5月12日現在
番号
資産の部
流動資産
預金 110,595,617 －
コール・ローン 55,860,454 5,037,503,312
投資信託受益証券 4,098,263,934 4,228,856,138
投資証券 43,679,115,631 33,745,234,021
派生商品評価勘定 15,774 623,599
未収入金 751,182 9,250,568,009
未収配当金 79,358,762 84,138,628
流動資産合計 48,023,961,354 52,346,923,707
資産合計 48,023,961,354 52,346,923,707
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 767,919 478,530
前受金 － 4,746,691,585
未払金 7,555,692,774 51,681,480
未払解約金 26,529,000 5,685,807,000
流動負債合計 7,582,989,693 10,484,658,595
負債合計 7,582,989,693 10,484,658,595
純資産の部
元本等
元本 ※１ 32,380,716,641 32,544,163,455
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 8,060,255,020 9,318,101,657
元本等合計 40,440,971,661 41,862,265,112
純資産合計 40,440,971,661 41,862,265,112
負債純資産合計 48,023,961,354 52,346,923,707
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２． デリバティブ等の評価基準及び評価方法 為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
の仲値によって計算しております。
３． 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
額を計上しております。
４． その他財務諸表作成のための基本となる 外貨建取引等の処理基準
重要な事項
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 平成30年11月12日現在 令和1年5月12日現在
１． ※１ 本報告書における開示対象ファン 42,701,671,349円 32,380,716,641円
ドの期首における当該親投資信託
の元本額
同期中追加設定元本額 16,781,477,659円 26,763,941,979円
同期中一部解約元本額 27,102,432,367円 26,600,495,165円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデッ 247,018,095円 161,392,134円
クスファンド＜為替ヘッジなし＞
（ファンドラップ）
ＤＩＡＭ先進国ＲＥＩＴインデッ 95,000,203円 87,521,232円
クスファンド＜為替ヘッジあり＞
（ファンドラップ）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安 4,347,931円 5,855,648円
定型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中 16,225,550円 14,992,063円
立型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積 32,145,399円 23,783,857円
極型）
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グローバル８資産ラップファンド 30,075,924円 52,651,289円
（安定型）
グローバル８資産ラップファンド 43,636,068円 40,127,788円
（中立型）
グローバル８資産ラップファンド 39,542,249円 29,523,643円
（積極型）
たわらノーロード 先進国リート 2,919,089,293円 3,689,543,935円
たわらノーロード 先進国リート 587,949,809円 585,838,645円
＜ラップ向け＞
たわらノーロード 先進国リート 139,841,355円 137,204,397円
＜為替ヘッジあり＞
たわらノーロード バランス（８ 148,527,894円 281,088,171円
資産均等型）
たわらノーロード バランス（堅 948,570円 1,877,579円
実型）
たわらノーロード バランス（標 19,742,724円 37,548,327円
準型）
たわらノーロード バランス（積 58,616,516円 88,312,734円
極型）
たわらノーロード スマートグ 5,826,881円 14,977,957円
ローバルバランス（安定型）
たわらノーロード スマートグ 44,302,872円 79,307,189円
ローバルバランス（安定成長型）
たわらノーロード スマートグ 38,523,910円 68,632,202円
ローバルバランス（成長型）
たわらノーロード スマートグ 106,999,993円 187,556,235円
ローバルバランス（積極型）
たわらノーロード 最適化バラン 113,261円 595,576円
ス（安定型）
たわらノーロード 最適化バラン 1,666,588円 1,868,332円
ス（安定成長型）
たわらノーロード 最適化バラン 1,235,067円 1,616,920円
ス（成長型）
たわらノーロード 最適化バラン 4,635,030円 4,678,270円
ス（積極型）
マネックス資産設計ファンド＜隔 23,065,104円 19,145,911円
月分配型＞
マネックス資産設計ファンド＜育 604,869,987円 520,077,807円
成型＞
マネックス資産設計ファンド エ 39,383,601円 53,216,299円
ボリューション
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランス 172,886,995円 175,540,190円
ファンド（新興国１０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランス 150,229,482円 158,001,161円
ファンド（新興国２０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランス 302,213,922円 310,718,534円
ファンド（新興国３０）
投資のソムリエ 4,628,532,859円 5,426,170,773円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 409,145,240円 553,306,444円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファン 121,087,214円 134,128,623円
ドＮ＜ＤＣ年金＞
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リス 137,923,789円 236,797,514円
ク抑制型
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ダイナミック・ナビゲーション 696,990円 778,490円
リスク抑制世界８資産バランス 2,531,096,042円 3,492,210,128円
ファンド
ワールドアセットバランス（基本 1,200,908,193円 951,671,015円
コース）
ワールドアセットバランス（リス 2,914,300,230円 3,735,792,629円
ク抑制コース）
投資のソムリエ（ターゲット・イ 2,396,757円 2,885,783円
ヤー２０４５）
投資のソムリエ（ターゲット・イ 1,747,160円 2,473,339円
ヤー２０５５）
リスク抑制世界８資産バランス 800,629円 1,671,086円
ファンド（ＤＣ）
投資のソムリエ（ターゲット・イ 3,412,895円 5,196,570円
ヤー２０３５）
リスクコントロール世界資産分散 856,495,571円 661,274,577円
ファンド
９資産分散投資・スタンダード＜ 12,333円 6,572,642円
ＤＣ年金＞
投資のソムリエ（ターゲット・イ －円 612,994円
ヤー２０４０）
投資のソムリエ（ターゲット・イ －円 612,994円
ヤー２０５０）
投資のソムリエ（ターゲット・イ －円 612,994円
ヤー２０６０）
ＤＩＡＭパッシブ資産分散ファン 1,103,861,552円 857,628,570円
ド
ＤＩＡＭ外国リートインデックス 30,245,832円 36,980,930円
ファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 575,447,932円 377,169,506円
ファンドＶＡ（適格機関投資家向
け）
ＤＩＡＭグローバルβ私募ファン 11,580,328円 12,032,969円
ド（適格機関投資家向け）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 7,280,385,124円 4,189,995,282円
ファンド２ＶＡ（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭグローバル・リスクファ 488,601,122円 1,005,031,183円
クター・パリティ戦略ファンド
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・リスクファ 258,081,123円 －円
クター・パリティ戦略ファンドＩ
Ｉ（適格機関投資家限定）
Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略 3,386,407,330円 3,461,256,521円
ファンド（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ海外リートインデックス 558,890,123円 558,105,874円
ファンド（適格機関投資家限定）
計 32,380,716,641円 32,544,163,455円
２． 受益権の総数 32,380,716,641口 32,544,163,455口
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（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 平成30年11月12日現在 令和1年5月12日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項
に関する注記）」にて記載して
おります。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関す
る注記）」にて記載しておりま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務）は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
平成30年11月12日 現在 令和1年5月12日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
－ － － － 4,768,470,069 － 4,768,325,000 145,069
アメリカ・ドル
－ － － － 3,009,281,720 － 3,009,342,000 △60,280
イギリス・ポンド
－ － － － 207,063,190 － 207,074,500 △11,310
オーストラリア・
－ － － － 622,209,300 － 622,566,000 △356,700
ドル
カナダ・ドル
－ － － － 66,138,039 － 66,136,500 1,539
シンガポール・ド
－ － － － 341,108,460 － 340,710,000 398,460
ル
ニュージーラン
－ － － － 43,431,840 － 43,458,000 △26,160
ド・ドル
ユーロ
－ － － － 234,195,520 － 234,213,000 △17,480
香港・ドル
－ － － － 245,042,000 － 244,825,000 217,000
買 建
8,621,642,505 － 8,620,890,360 △752,145 － － － －
アメリカ・ドル
6,266,150,000 － 6,265,600,000 △550,000 － － － －
イギリス・ポンド
482,975,729 － 482,964,260 △11,469 － － － －
オーストラリア・
588,302,000 － 588,302,000 － － － － －
ドル
カナダ・ドル
160,573,800 － 160,573,800 － － － － －
シンガポール・ド
280,928,740 － 280,840,000 △88,740 － － － －
ル
ニュージーラン
37,598,680 － 37,597,700 △980 － － － －
ド・ドル
ユーロ
616,413,026 － 616,428,800 15,774 － － － －
香港・ドル
188,700,530 － 188,583,800 △116,730 － － － －
合計
8,621,642,505 － 8,620,890,360 △752,145 4,768,470,069 － 4,768,325,000 145,069
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（注）時価の算定方法
１．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
買相場の仲値で評価しております。
３．換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（1口当たり情報に関する注記）
平成30年11月12日現在 令和1年5月12日現在
１口当たり純資産額 1.2489円 1.2863円
（1万口当たり純資産額） (12,489円) (12,863円)
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「為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
（単位：円）
注記
科 目
平成30年11月12日現在 令和1年5月12日現在
番号
資産の部
流動資産
預金 3,781,337,330 3,441,872,282
コール・ローン 5,447,568,050 5,200,305,541
国債証券 276,679,398,399 357,199,289,459
派生商品評価勘定 107,084,438 5,046,765,585
未収入金 29,752,639,862 －
未収利息 1,902,228,541 2,294,294,710
前払費用 555,679,405 521,732,250
流動資産合計 318,225,936,025 373,704,259,827
資産合計 318,225,936,025 373,704,259,827
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 3,103,844,583 －
未払金 392,463,069 －
未払解約金 33,130,248,000 380,855,000
流動負債合計 36,626,555,652 380,855,000
負債合計 36,626,555,652 380,855,000
純資産の部
元本等
元本 ※１ 215,528,334,101 275,280,099,699
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 66,071,046,272 98,043,305,128
元本等合計 281,599,380,373 373,323,404,827
純資産合計 281,599,380,373 373,323,404,827
負債純資産合計 318,225,936,025 373,704,259,827
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
おります。
２． デリバティブ等の評価基準及び評価方法 為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
の仲値によって計算しております。
３． その他財務諸表作成のための基本となる 外貨建取引等の処理基準
重要な事項
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 平成30年11月12日現在 令和1年5月12日現在
１． ※１ 本報告書における開示対象ファン 225,184,908,433円 215,528,334,101円
ドの期首における当該親投資信託
の元本額
同期中追加設定元本額 116,971,740,609円 120,496,796,641円
同期中一部解約元本額 126,628,314,941円 60,745,031,043円
元本の内訳
ファンド名
たわらノーロード 先進国債券＜ 2,324,842,913円 2,956,865,506円
為替ヘッジあり＞
たわらノーロード バランス（堅 29,341,696円 59,458,020円
実型）
たわらノーロード バランス（標 85,041,805円 167,692,464円
準型）
たわらノーロード バランス（積 59,471,335円 92,814,115円
極型）
たわらノーロード スマートグ 3,207,291円 4,990,038円
ローバルバランス（保守型）
たわらノーロード スマートグ 81,449,431円 140,463,105円
ローバルバランス（安定型）
たわらノーロード スマートグ 135,661,003円 212,270,877円
ローバルバランス（安定成長型）
たわらノーロード スマートグ 44,874,141円 71,932,976円
ローバルバランス（成長型）
たわらノーロード スマートグ 35,191,666円 50,706,781円
ローバルバランス（積極型）
たわらノーロード 最適化バラン 661,162円 1,627,413円
ス（保守型）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
たわらノーロード 最適化バラン 848,368円 3,596,539円
ス（安定型）
たわらノーロード 最適化バラン 5,049,798円 5,682,600円
ス（安定成長型）
たわらノーロード 最適化バラン 1,594,228円 1,911,578円
ス（成長型）
たわらノーロード 最適化バラン 1,908,762円 1,533,954円
ス（積極型）
投資のソムリエ 37,595,981,529円 35,290,311,826円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 3,326,395,750円 3,595,702,480円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リス 2,347,355,110円 2,884,165,471円
ク抑制型
リスク抑制世界８資産バランス 43,017,391,075円 42,542,913,677円
ファンド
ワールドアセットバランス（基本 5,467,871,663円 4,185,978,240円
コース）
ワールドアセットバランス（リス 14,035,146,179円 16,092,225,458円
ク抑制コース）
投資のソムリエ（ターゲット・イ 4,857,279円 11,696,525円
ヤー２０４５）
投資のソムリエ（ターゲット・イ 3,545,626円 10,030,622円
ヤー２０５５）
リスク抑制世界８資産バランス 13,514,378円 20,246,357円
ファンド（ＤＣ）
投資のソムリエ（ターゲット・イ 7,573,955円 21,898,707円
ヤー２０３５）
リスクコントロール世界資産分散 6,589,414,795円 6,037,988,191円
ファンド
９資産分散投資・スタンダード＜ 283,833円 156,285,937円
ＤＣ年金＞
投資のソムリエ（ターゲット・イ －円 2,495,901円
ヤー２０４０）
投資のソムリエ（ターゲット・イ －円 2,495,901円
ヤー２０５０）
投資のソムリエ（ターゲット・イ －円 2,495,901円
ヤー２０６０）
外国債券パッシブファンド２（為 8,816,175,202円 20,019,532,205円
替フルヘッジ）（適格機関投資家
限定）
先進国債券パッシブファンド（為 －円 60,101,071,894円
替ヘッジあり）（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 13,572,080,988円 8,160,410,256円
ファンド２ＶＡ（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 616,376,316円 127,801,194円
ファンド４０ＶＡ（適格機関投資
家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 6,806,656,067円 5,517,686,759円
ファンド２５ＶＡ（適格機関投資
家限定）
58/102
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 32,386,120,083円 29,755,479,872円
ファンド３ＶＡ（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭバランス３０ＶＡ（適格 27,402,148円 26,913,347円
機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 28,982,284,010円 28,321,847,623円
ファンド４ＶＡ（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭバランス２０ＶＡ（適格 149,003,556円 146,102,927円
機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 2,501,377,202円 2,343,618,618円
ファンド７ＶＡ（１２１２）（適
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 2,597,230,650円 2,463,946,681円
ファンド７ＶＡ（１３０３）（適
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 3,430,389,721円 3,267,487,092円
ファンド７ＶＡ（１３０６）（適
格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 424,763,387円 399,724,071円
ファンド７ＶＡ（１３０９）（適
格機関投資家限定）
計 215,528,334,101円 275,280,099,699円
２． 受益権の総数 215,528,334,101口 275,280,099,699口
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（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 平成30年11月12日現在 令和1年5月12日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項
に関する注記）」にて記載して
おります。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関す
る注記）」にて記載しておりま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務）は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
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（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
平成30年11月12日 現在 令和1年5月12日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
310,072,365,528 － 313,069,125,673 △2,996,760,145 366,180,682,960 － 361,133,917,375 5,046,765,585
アメリカ・ドル
143,481,325,639 － 144,846,546,005 △1,365,220,366 172,057,755,969 － 169,738,721,208 2,319,034,761
イギリス・ポン
20,903,222,878 － 21,303,270,478 △400,047,600 24,308,958,987 － 23,903,910,729 405,048,258
ド
オーストラリ
6,458,079,946 － 6,627,781,238 △169,701,292 7,495,583,015 － 7,349,388,125 146,194,890
ア・ドル
カナダ・ドル
6,406,348,492 － 6,434,848,879 △28,500,387 7,235,995,721 － 7,136,592,804 99,402,917
シンガポール・
974,634,041 － 988,750,665 △14,116,624 1,200,548,526 － 1,182,214,210 18,334,316
ドル
スウェーデン・
885,630,611 － 899,248,416 △13,617,805 1,257,298,694 － 1,221,324,360 35,974,334
クローナ
デンマーク・ク
1,492,161,655 － 1,505,027,069 △12,865,414 1,868,201,978 － 1,844,204,973 23,997,005
ローネ
ノルウェー・ク
580,855,383 － 584,303,162 △3,447,779 565,047,183 － 549,082,500 15,964,683
ローネ
ポーランド・ズ
1,603,070,102 － 1,637,037,402 △33,967,300 2,162,685,292 － 2,133,682,546 29,002,746
ロチ
マレーシア・リ
1,152,033,597 － 1,156,626,900 △4,593,303 1,115,759,178 － 1,105,957,800 9,801,378
ンギット
メキシコ・ペソ
2,535,333,113 － 2,575,735,681 △40,402,568 2,897,992,709 － 2,827,290,501 70,702,208
ユーロ
122,301,108,235 － 123,158,421,728 △857,313,493 141,888,049,078 － 140,041,931,295 1,846,117,783
南アフリカ・ラ
1,298,561,836 － 1,351,528,050 △52,966,214 2,126,806,630 － 2,099,616,324 27,190,306
ンド
合計
310,072,365,528 － 313,069,125,673 △2,996,760,145 366,180,682,960 － 361,133,917,375 5,046,765,585
（注）時価の算定方法
１．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
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２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
買相場の仲値で評価しております。
３．換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（1口当たり情報に関する注記）
平成30年11月12日現在 令和1年5月12日現在
１口当たり純資産額 1.3066円 1.3562円
（1万口当たり純資産額） (13,066円) (13,562円)
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「エマージング株式パッシブ・マザーファンド」の状況
貸借対照表
（単位：円）
注記
科 目
平成30年11月12日現在 令和1年5月12日現在
番号
資産の部
流動資産
預金 2,603,693,015 2,951,397,690
コール・ローン 284,895,788 912,461,140
株式 49,280,562,825 44,178,366,699
新株予約権証券 － 223,280
投資信託受益証券 266,549,922 219,176,745
投資証券 86,164,660 67,221,888
派生商品評価勘定 10,291,730 7,780,773
未収入金 503,510 6,073,633,892
未収配当金 51,137,281 76,994,254
差入委託証拠金 569,312,892 1,165,731,891
流動資産合計 53,153,111,623 55,652,988,252
資産合計 53,153,111,623 55,652,988,252
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 84,346,475 235,680,825
未払金 2,637,891,220 27,152,401
未払解約金 26,145,000 3,519,360,000
流動負債合計 2,748,382,695 3,782,193,226
負債合計 2,748,382,695 3,782,193,226
純資産の部
元本等
元本 ※１ 45,635,552,863 45,994,581,238
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 4,769,176,065 5,876,213,788
元本等合計 50,404,728,928 51,870,795,026
純資産合計 50,404,728,928 51,870,795,026
負債純資産合計 53,153,111,623 55,652,988,252
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
新株予約権証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場（最終相
場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取
引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
２． デリバティブ等の評価基準及び評価方法 先物取引
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
ます。
為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
の仲値によって計算しております。
３． 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
額を計上しております。
４． その他財務諸表作成のための基本となる 外貨建取引等の処理基準
重要な事項
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
算しております。
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（貸借対照表に関する注記）
項目 平成30年11月12日現在 令和1年5月12日現在
１． ※１ 本報告書における開示対象ファン 52,614,064,516円 45,635,552,863円
ドの期首における当該親投資信託
の元本額
同期中追加設定元本額 16,369,364,139円 19,267,649,786円
同期中一部解約元本額 23,347,875,792円 18,908,621,411円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ新興国株式インデックス 4,043,265,955円 4,515,470,006円
ファンド＜ＤＣ年金＞
ＤＩＡＭ新興国株式インデックス 531,501,492円 502,653,275円
ファンド＜為替ヘッジなし＞
（ファンドラップ）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（安 3,985,301円 3,316,467円
定型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（中 10,610,747円 11,116,546円
立型）
ＭＩＴＯ ラップ型ファンド（積 13,230,020円 14,404,320円
極型）
グローバル８資産ラップファンド 27,572,726円 29,972,474円
（安定型）
グローバル８資産ラップファンド 28,537,703円 29,625,542円
（中立型）
グローバル８資産ラップファンド 16,073,343円 17,313,088円
（積極型）
たわらノーロード 新興国株式 4,270,414,885円 4,766,676,930円
たわらノーロード 新興国株式＜ 1,864,799,568円 1,742,058,602円
ラップ向け＞
たわらノーロード バランス（８ 165,894,398円 320,456,448円
資産均等型）
たわらノーロード バランス（堅 1,046,237円 2,082,850円
実型）
たわらノーロード バランス（標 4,400,314円 8,407,172円
準型）
たわらノーロード バランス（積 10,954,194円 16,463,240円
極型）
たわらノーロード スマートグ 124,610円 175,035円
ローバルバランス（保守型）
たわらノーロード スマートグ 6,747,967円 10,889,157円
ローバルバランス（安定型）
たわらノーロード スマートグ 21,991,660円 32,537,012円
ローバルバランス（安定成長型）
たわらノーロード スマートグ 14,871,549円 23,104,711円
ローバルバランス（成長型）
たわらノーロード スマートグ 43,735,750円 56,998,846円
ローバルバランス（積極型）
たわらノーロード 最適化バラン 32,706円 130,162円
ス（安定型）
たわらノーロード 最適化バラン 482,325円 510,892円
ス（安定成長型）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
たわらノーロード 最適化バラン 330,077円 378,892円
ス（成長型）
たわらノーロード 最適化バラン 842,763円 1,077,102円
ス（積極型）
マネックス資産設計ファンド エ 447,212,307円 453,215,866円
ボリューション
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランス 314,889,588円 322,361,801円
ファンド（新興国１０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランス 279,977,928円 292,211,948円
ファンド（新興国２０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランス 549,014,807円 576,808,973円
ファンド（新興国３０）
投資のソムリエ 1,343,407,172円 5,640,627,850円
クルーズコントロール 1,008,045,836円 614,993,714円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 119,033,250円 574,868,113円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファン 232,065,447円 250,473,605円
ドＮ＜ＤＣ年金＞
クルーズコントロール＜ＤＣ年金 676,655円 471,655円
＞
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド 13,748,128円 9,203,382円
（堅実型）
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド 38,733,099円 24,179,994円
（積極型）
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リス 57,463,793円 166,482,009円
ク抑制型
ダイナミック・ナビゲーション 522,062円 1,662,768円
リスク抑制世界８資産バランス 1,057,494,705円 2,497,124,779円
ファンド
ワールドアセットバランス（基本 1,853,672,739円 1,617,423,148円
コース）
ワールドアセットバランス（リス 4,569,034,230円 6,277,274,398円
ク抑制コース）
投資のソムリエ（ターゲット・イ 1,545,738円 3,663,278円
ヤー２０４５）
投資のソムリエ（ターゲット・イ 1,123,549円 3,142,810円
ヤー２０５５）
リスク抑制世界８資産バランス 326,631円 1,170,422円
ファンド（ＤＣ）
投資のソムリエ（ターゲット・イ 1,893,933円 5,862,477円
ヤー２０３５）
リスクコントロール世界資産分散 303,188,905円 592,511,369円
ファンド
９資産分散投資・スタンダード＜ 20,870円 12,158,402円
ＤＣ年金＞
投資のソムリエ（ターゲット・イ －円 778,843円
ヤー２０４０）
投資のソムリエ（ターゲット・イ －円 778,843円
ヤー２０５０）
投資のソムリエ（ターゲット・イ －円 778,843円
ヤー２０６０）
エマージング株式パッシブファン 3,768,205,899円 2,681,905,387円
ドＶＡ（適格機関投資家専用）
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エマージング株式パッシブファン 2,125,986,466円 －円
ド（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 8,428,760,810円 4,583,749,435円
ファンド２ＶＡ（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 8,038,062,026円 6,682,878,357円
ファンド３ＶＡ（適格機関投資家
限定）
計 45,635,552,863円 45,994,581,238円
２． 受益権の総数 45,635,552,863口 45,994,581,238口
67/102
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 平成30年11月12日現在 令和1年5月12日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項
に関する注記）」にて記載して
おります。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関す
る注記）」にて記載しておりま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務）は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
68/102
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
平成30年11月12日 現在 令和1年5月12日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
1,560,926,008 － 1,560,165,693 760,315 6,821,750,100 － 6,816,760,320 4,989,780
アメリカ・ドル
1,560,926,008 － 1,560,165,693 760,315 5,298,559,600 － 5,295,210,520 3,349,080
オフショア・人民元
－ － － － 80,400,000 － 80,350,000 50,000
チェコ・コルナ － － － － 11,496,000 － 11,472,000 24,000
トルコ・リラ
－ － － － 47,659,500 － 47,472,600 186,900
ハンガリー・フォリ
－ － － － 20,161,200 － 20,155,900 5,300
ント
ポーランド・ズロチ
－ － － － 67,468,500 － 67,445,000 23,500
メキシコ・ペソ
－ － － － 185,900,000 － 185,575,000 325,000
ユーロ
－ － － － 11,094,300 － 11,094,300 －
香港・ドル
－ － － － 690,200,000 － 689,707,000 493,000
南アフリカ・ランド
－ － － － 408,811,000 － 408,278,000 533,000
買 建
4,259,145,810 － 4,259,592,108 446,298 1,523,190,500 － 1,521,774,040 △1,416,460
アメリカ・ドル
1,656,198,917 － 1,655,972,550 △226,367 1,523,190,500 － 1,521,774,040 △1,416,460
インド・ルピー
344,832,989 － 347,600,000 2,767,011 － － － －
インドネシア・ルピ
80,750,274 － 81,260,758 510,484 － － － －
ア
タイ・バーツ
78,310,346 － 77,861,000 △449,346 － － － －
トルコ・リラ
8,344,840 － 8,352,000 7,160 － － － －
ポーランド・ズロチ
33,116,600 － 33,066,000 △50,600 － － － －
マレーシア・リン
79,853,048 － 79,783,900 △69,148 － － － －
ギット
メキシコ・ペソ
90,790,400 － 90,560,000 △230,400 － － － －
ユーロ 6,451,477 － 6,448,000 △3,477 － － － －
韓国・ウォン
497,537,900 － 497,537,900 － － － － －
香港・ドル
771,112,368 － 770,620,000 △492,368 － － － －
台湾・ドル
444,980,651 － 444,000,000 △980,651 － － － －
南アフリカ・ランド
166,866,000 － 166,530,000 △336,000 － － － －
合計
5,820,071,818 － 5,819,757,801 1,206,613 8,344,940,600 － 8,338,534,360 3,573,320
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（注）時価の算定方法
１．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
買相場の仲値で評価しております。
３．換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
平成30年11月12日 現在 令和1年5月12日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引
先物取引
買 建
3,260,258,081 － 3,184,996,723 △75,261,358 4,946,923,841 － 4,715,450,469 △231,473,372
合計
3,260,258,081 － 3,184,996,723 △75,261,358 4,946,923,841 － 4,715,450,469 △231,473,372
（注）１．時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
２．先物取引の残高表示は、契約額によっております。
３．契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（1口当たり情報に関する注記）
平成30年11月12日現在 令和1年5月12日現在
１口当たり純資産額 1.1045円 1.1278円
（1万口当たり純資産額） (11,045円) (11,278円)
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「エマージング債券パッシブ・マザーファンド」の状況
貸借対照表
（単位：円）
注記
科 目
平成30年11月12日現在 令和1年5月12日現在
番号
資産の部
流動資産
預金 1,613,215,186 1,162,890,691
コール・ローン 5,359,158,381 947,936,459
国債証券 97,977,153,832 80,273,951,876
派生商品評価勘定 15,232,000 12,012,000
未収入金 － 16,025,915,388
未収利息 769,425,417 1,063,981,014
前払費用 177,292,927 76,777,030
流動資産合計 105,911,477,743 99,563,464,458
資産合計 105,911,477,743 99,563,464,458
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 1,983,000 －
未払金 25,864,582,130 －
未払解約金 23,244,000 10,325,044,000
流動負債合計 25,889,809,130 10,325,044,000
負債合計 25,889,809,130 10,325,044,000
純資産の部
元本等
元本 ※１ 44,101,164,374 47,095,733,850
剰余金
剰余金又は欠損金（△） 35,920,504,239 42,142,686,608
元本等合計 80,021,668,613 89,238,420,458
純資産合計 80,021,668,613 89,238,420,458
負債純資産合計 105,911,477,743 99,563,464,458
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注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
１． 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（但
し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額又
は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
おります。
２． デリバティブ等の評価基準及び評価方法 為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
の仲値によって計算しております。
３． その他財務諸表作成のための基本となる 外貨建取引等の処理基準
重要な事項
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
（平成12年総理府令第133号）第60条及び同第61条にしたがって換
算しております。
（貸借対照表に関する注記）
項目 平成30年11月12日現在 令和1年5月12日現在
１． ※１ 本報告書における開示対象ファン 63,604,054,491円 44,101,164,374円
ドの期首における当該親投資信託
の元本額
同期中追加設定元本額 23,833,945,866円 44,268,758,173円
同期中一部解約元本額 43,336,835,983円 41,274,188,697円
元本の内訳
ファンド名
ＤＩＡＭ新興国債券インデックス 280,921,552円 246,986,757円
ファンド＜為替ヘッジなし＞
（ファンドラップ）
たわらノーロード バランス（８ 100,885,788円 196,677,687円
資産均等型）
たわらノーロード バランス（堅 5,099,547円 10,254,372円
実型）
たわらノーロード バランス（標 15,783,421円 30,956,981円
準型）
たわらノーロード バランス（積 9,873,707円 15,155,681円
極型）
たわらノーロード 最適化バラン 96,195円 221,578円
ス（保守型）
たわらノーロード 最適化バラン 154,401円 653,298円
ス（安定型）
たわらノーロード 最適化バラン 988,734円 1,120,483円
ス（安定成長型）
たわらノーロード 最適化バラン 322,201円 395,936円
ス（成長型）
たわらノーロード 最適化バラン 495,875円 506,299円
ス（積極型）
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マネックス資産設計ファンド エ 58,646,088円 65,031,717円
ボリューション
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランス 195,394,626円 196,851,738円
ファンド（新興国１０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランス 168,433,969円 180,100,588円
ファンド（新興国２０）
ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランス 335,742,291円 354,542,976円
ファンド（新興国３０）
投資のソムリエ 4,639,045,809円 6,684,216,169円
クルーズコントロール 609,518,736円 393,508,522円
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ 410,029,279円 674,279,254円
ＤＩＡＭ ８資産バランスファン 136,881,733円 153,772,231円
ドＮ＜ＤＣ年金＞
クルーズコントロール＜ＤＣ年金 409,093円 302,012円
＞
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド 3,338,720円 2,345,047円
（堅実型）
ＤＩＡＭコア資産設計ファンド 9,361,762円 6,235,302円
（積極型）
投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リス 209,652,500円 279,785,872円
ク抑制型
ダイナミック・ナビゲーション 155,255円 529,793円
リスク抑制世界８資産バランス 3,846,484,840円 4,191,955,331円
ファンド
ワールドアセットバランス（基本 802,579,470円 997,317,442円
コース）
ワールドアセットバランス（リス 1,948,638,194円 3,865,039,534円
ク抑制コース）
投資のソムリエ（ターゲット・イ 2,390,210円 3,726,963円
ヤー２０４５）
投資のソムリエ（ターゲット・イ 1,746,182円 3,191,049円
ヤー２０５５）
リスク抑制世界８資産バランス 1,208,112円 1,988,496円
ファンド（ＤＣ）
投資のソムリエ（ターゲット・イ 3,427,188円 6,315,686円
ヤー２０３５）
リスクコントロール世界資産分散 999,638,917円 946,877,201円
ファンド
９資産分散投資・スタンダード＜ 13,655円 7,431,363円
ＤＣ年金＞
投資のソムリエ（ターゲット・イ －円 795,968円
ヤー２０４０）
投資のソムリエ（ターゲット・イ －円 795,968円
ヤー２０５０）
投資のソムリエ（ターゲット・イ －円 795,968円
ヤー２０６０）
エマージング債券リスク抑制型 8,022,732,877円 12,699,525,592円
（適格機関投資家限定）
エマージング債券パッシブファン 2,274,682,942円 1,533,085,634円
ドＶＡ（適格機関投資家専用）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 4,909,635,061円 2,872,359,816円
ファンド２ＶＡ（適格機関投資家
限定）
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
ＤＩＡＭ世界アセットバランス 4,683,472,017円 4,188,013,398円
ファンド３ＶＡ（適格機関投資家
限定）
ＤＩＡＭグローバル・リスクファ 3,677,052,381円 2,050,096,467円
クター・パリティ戦略ファンド
（適格機関投資家限定）
ＤＩＡＭグローバル・リスクファ 1,953,933,838円 －円
クター・パリティ戦略ファンドＩ
Ｉ（適格機関投資家限定）
Ｐ－Ｏｎｅマルチアセット戦略 3,782,297,208円 4,231,991,681円
ファンド（適格機関投資家限定）
計 44,101,164,374円 47,095,733,850円
２． 受益権の総数 44,101,164,374口 47,095,733,850口
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（金融商品に関する注記）
金融商品の時価等に関する事項
項目 平成30年11月12日現在 令和1年5月12日現在
１． 貸借対照表計上額、時価及びその差額 貸借対照表上の金融商品は原則 同左
としてすべて時価で評価してい
るため、貸借対照表計上額と時
価との差額はありません。
２． 時価の算定方法 (１)有価証券 同左
「（重要な会計方針に係る事項
に関する注記）」にて記載して
おります。
(２)デリバティブ取引
「（デリバティブ取引等に関す
る注記）」にて記載しておりま
す。
(３)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品（コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務）は短期間で決済されるた
め、帳簿価額は時価と近似して
いることから、当該帳簿価額を
時価としております。
３． 金融商品の時価等に関する事項について 金融商品の時価には、市場価格 同左
の補足説明 に基づく価額のほか、市場価格
がない場合には合理的に算定さ
れた価額が含まれております。
当該価額の算定においては一定
の前提条件等を採用しているた
め、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることも
あります。また、デリバティブ
取引に関する契約額等は、あく
までもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額であり、当該
金額自体がデリバティブ取引の
リスクの大きさを示すものでは
ありません。
（有価証券に関する注記）
該当事項はありません。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（デリバティブ取引等に関する注記）
通貨関連
平成30年11月12日 現在 令和1年5月12日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
（円） （円） （円） （円） （円） （円）
うち うち
１年超 １年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
－ － － － 15,277,850,000 － 15,265,838,000 12,012,000
アメリカ・ドル
－ － － － 15,277,850,000 － 15,265,838,000 12,012,000
買 建
26,598,930,000 － 26,612,179,000 13,249,000 － － － －
アメリカ・ドル
26,598,930,000 － 26,612,179,000 13,249,000 － － － －
合計
26,598,930,000 － 26,612,179,000 13,249,000 15,277,850,000 － 15,265,838,000 12,012,000
（注）時価の算定方法
１．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
２．計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
買相場の仲値で評価しております。
３．換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
（1口当たり情報に関する注記）
平成30年11月12日現在 令和1年5月12日現在
１口当たり純資産額 1.8145円 1.8948円
（1万口当たり純資産額） (18,145円) (18,948円)
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
４【委託会社等の概況】
（１）【資本金の額】
（2019年5月31日現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（２）【事業の内容及び営業の状況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）
ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2019年5月31日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
純資産総額（単位：円）
基本的性格 本数
26 1,159,472,215,197
追加型公社債投資信託
867 13,227,040,773,887
追加型株式投資信託
46 144,006,217,757
単位型公社債投資信託
163 1,238,345,394,320
単位型株式投資信託
1,102 15,768,864,601,161
合計
（３）【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2018年6月20日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
委託会社は、株式会社みずほ銀行から、みずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株
式会社（以下「MGAI」といいます。）の発行済株式の全てについて2018年11月1日付で譲り受
け、MGAIを100％子会社（新商号：アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ
株式会社）としました。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
５【委託会社等の経理状況】
1．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）
により作成しております。
2．財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3．委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき第34期事業年度（自2018年4月1日至
2019年3月31日）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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半期報告書（内国投資信託受益証券）
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 49,071,217 41,087,475
金銭の信託 12,083,824 18,773,228
有価証券 － 153,518
未収委託者報酬 11,769,015 12,438,085
未収運用受託報酬 4,574,225 3,295,109
未収投資助言報酬 341,689 327,064
未収収益 59,526 56,925
前払費用 569,431 573,874
その他 427,238 491,914
流動資産計 78,896,169 77,197,195
固定資産
有形固定資産 1,643,826 1,461,316
建物 ※1 1,156,953 ※1 1,096,916
器具備品 ※1 476,504 ※1 364,399
建設仮勘定 10,368 －
無形固定資産 1,934,700 2,411,540
ソフトウエア 1,026,319 885,545
ソフトウエア仮勘定 904,389 1,522,040
電話加入権 3,931 3,931
電信電話専用施設利用権 60 23
投資その他の資産 8,270,313 9,269,808
投資有価証券 1,721,433 1,611,931
関係会社株式 3,229,196 4,499,196
長期差入保証金 1,518,725 1,312,328
繰延税金資産 1,699,533 1,748,459
その他 101,425 97,892
固定資産計 11,848,840 13,142,665
資産合計 90,745,010 90,339,861
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（単位：千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 1,003,550 2,183,889
未払金 5,081,728 5,697,942
未払収益分配金 1,031 1,053
未払償還金 57,275 48,968
未払手数料 4,629,133 4,883,723
その他未払金 394,288 764,196
未払費用 7,711,038 6,724,986
未払法人税等 5,153,972 3,341,238
未払消費税等 1,660,259 576,632
賞与引当金 1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金 49,986 48,609
本社移転費用引当金 156,587 －
流動負債計 22,211,034 19,917,766
固定負債
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
時効後支払損引当金 199,026 177,851
固定負債計 1,836,160 2,073,009
負債合計 24,047,195 21,990,776
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 44,349,855 45,949,372
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 44,226,562 45,826,079
別途積立金 24,580,000 31,680,000
研究開発積立金
300,000 －
運用責任準備積立金 200,000 －
繰越利益剰余金 19,146,562 14,146,079
株主資本計 65,902,812 67,502,329
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 795,002 846,755
評価・換算差額等計 795,002 846,755
純資産合計 66,697,815 68,349,085
負債・純資産合計
90,745,010 90,339,861
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（２）【損益計算書】
（単位：千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益
委託者報酬 84,705,447 84,812,585
運用受託報酬 19,124,427 16,483,356
投資助言報酬 1,217,672 1,235,553
その他営業収益 117,586 113,622
営業収益計 105,165,133 102,645,117
営業費用
支払手数料 37,242,284 36,100,556
広告宣伝費 379,873 387,028
公告費 1,485 375
調査費 23,944,438 24,389,003
調査費 10,677,166 9,956,757
委託調査費 13,267,272 14,432,246
委託計算費 1,073,938 936,075
営業雑経費 1,215,963 1,254,114
通信費 48,704 47,007
印刷費 947,411 978,185
協会費 64,331 63,558
諸会費 22,412 22,877
支払販売手数料 133,104 142,485
営業費用計 63,857,984 63,067,153
一般管理費
給料 11,304,873 10,859,354
役員報酬 189,022 189,198
給料・手当 9,565,921 9,098,957
賞与 1,549,929 1,571,197
交際費 58,863 60,115
寄付金 5,150 7,255
旅費交通費 395,605 361,479
租税公課 625,498 588,172
不動産賃借料 1,534,255 1,511,876
退職給付費用 595,876 521,184
固定資産減価償却費 1,226,472 590,667
福利厚生費 49,797 45,292
修繕費 4,620 16,247
賞与引当金繰入額
1,393,911 1,344,466
役員賞与引当金繰入額 49,986 48,609
機器リース料 148 130
事務委託費 3,037,804 3,302,806
事務用消耗品費 144,804 131,074
器具備品費 5,253 8,112
諸経費 149,850 188,367
一般管理費計 20,582,772 19,585,212
営業利益
20,724,376 19,992,752
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（単位：千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月1日 （自 2018年4月1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業外収益
受取利息 1,430 1,749
受取配当金 74,278 73,517
時効成立分配金・償還金 256 8,582
為替差益 8,530 －
投資信託解約益 236,398 －
投資信託償還益 93,177 －
受取負担金 － 177,066
雑収入 10,306 24,919
時効後支払損引当金戻入額 17,429 19,797
営業外収益計 441,807 305,633
営業外費用
為替差損 － 17,542
投資信託解約損 4,138 －
投資信託償還損 17,065 －
金銭の信託運用損 99,303 175,164
雑損失 － 5,659
営業外費用計 120,507 198,365
経常利益 21,045,676 20,100,019
特別利益
固定資産売却益 1 －
投資有価証券売却益 479,323 353,644
関係会社株式売却益 ※1 1,492,680 ※1 －
本社移転費用引当金戻入額 138,294 －
その他特別利益 350 －
特別利益計 2,110,649 353,644
特別損失
固定資産除却損 ※2 36,992 ※2 19,121
固定資産売却損 134 －
退職給付制度終了損 690,899 －
システム移行損失 76,007 －
その他特別損失 50 －
特別損失計 804,083 19,121
税引前当期純利益 22,352,243 20,434,543
法人税、住民税及び事業税 6,951,863 6,386,793
法人税等調整額 △249,832 △71,767
法人税等合計 6,702,031 6,315,026
当期純利益 15,650,211 14,119,516
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（３）【株主資本等変動計算書】
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 6,696,350
当期変動額
剰余金の配当
△ 3,200,000
当期純利益
15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計
－ － － － － － － － 12,450,211
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
31,899,643 53,452,601 517,864 517,864 53,970,465
当期変動額
剰余金の配当 △ 3,200,000 △ 3,200,000 △ 3,200,000
当期純利益
15,650,211 15,650,211 15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
－ 277,137 277,137 277,137
変動額(純額)
当期変動額合計
12,450,211 12,450,211 277,137 277,137 12,727,349
当期末残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
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第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
その他 資本剰余金
資本金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当期変動額
剰余金の配当
△ 12 ,520,000
当期純利益
14,119,516
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計
△ 5,000,483
－ － － － － 7,100,000 △300,000 △200,000
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 － － 14,146,079
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当期変動額
剰余金の配当
△12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
当期純利益
14,119,516 14,119,516 14,119,516
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当期変動
－ 51,753 51,753 51,753
額(純額)
当期変動額合計
1,599,516 1,599,516 51,753 51,753 1,651,270
当期末残高
45,949,372 67,502,329 846,755 846,755 68,349,085
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、 2016年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換
算し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
ております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込
額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
（5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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表示方法の変更
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当事業
年度から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
に表示する方法に変更しました。
この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」842,996千円は、
「投資その他の資産」の「繰延税金資産」1,699,533千円に含めて表示しております。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
建物 140,580 229,897
器具備品 847,466 927,688
（損益計算書関係）
※1. 関係会社に対する事項
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1,492,680 －
関係会社株式売却益
※2．固定資産除却損の内訳
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
建物 298 1,550
器具備品 8,217 439
ソフトウエア 28,472 17,130
電話加入権 3 －
（株主資本等変動計算書関係）
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
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2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2017年6月21日
3,200,000 80,000
2017年3月31日 2017年6月22日
定時株主総会
A種種類
株式
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2018年6月20日 利益
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
24,490 － － 24,490
普通株式
15,510 － － 15,510
A種種類株式
40,000 － － 40,000
合計
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類
普通株式
2018年6月20日
12,520,000 313,000
2018年3月31日 2018年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
2019年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額（千円） 当額（円）
種類 原資
普通
株式
2019年6月20日 利益
11,280,000 282,000
2019年3月31日 2019年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
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（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（ 1 ） 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
（ 2 ） 金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引（為替予約取引、株価指数先物取引及び債券先物取
引）を利用して一部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（ 3 ） 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することによ
り、リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引
先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制として
います。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期
的に行うことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及び
リスク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、
十分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（ ▶ ） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
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2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参
照）。
第33期（2018年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
49,071,217 49,071,217 －
（1）現金・預金
12,083,824 12,083,824 －
（2）金銭の信託
11,769,015 11,769,015 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
4,574,225 4,574,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,448,968 1,448,968 －
78,947,251 78,947,251 －
資産計
4,629,133 4,629,133 －
（1）未払手数料
4,629,133 4,629,133 －
負債計
第34期（2019年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
41,087,475 41,087,475 －
（1）現金・預金
18,773,228 18,773,228 －
（2）金銭の信託
12,438,085 12,438,085 －
（3）未収委託者報酬
（4）未収運用受託報酬
3,295,109 3,295,109 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,488,684 1,488,684 －
77,082,582 77,082,582 －
資産計
4,883,723 4,883,723 －
（1）未払手数料
4,883,723 4,883,723 －
負債計
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている
有価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相
手先金融機関より提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
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（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第33期 第34期
区分
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
272,464 276,764
①非上場株式
3,229,196 4,499,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第33期（2018年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
49,071,217 － － －
（1）現金・預金
12,083,824 － － －
（2）金銭の信託
11,769,015 － － －
（3）未収委託者報酬
4,574,225 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
－ 3,995 － －
その他有価証券(投資信託)
第34期（2019年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
41,087,475 － － －
（1）現金・預金
18,773,228 － － －
（2）金銭の信託
12,438,085 － － －
（3）未収委託者報酬
3,295,109 － － －
（4）未収運用受託報酬
（5）有価証券及び投資有価証券
153,518 1,995 996 －
その他有価証券(投資信託)
（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円、第34期の貸借対照表計上額4,499,196
千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載してお
りません。
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2. その他有価証券
第33期（2018年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,267,157 146,101 1,121,055
①株式
177,815 153,000 24,815
②投資信託
1,444,972 299,101 1,145,870
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,995 4,000 △ ▶
②投資信託
小計 3,995 4,000 △ ▶
1,448,968 303,101 1,145,866
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額272,464千円）については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
第34期（2019年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,326,372 111,223 1,215,148
①株式
158,321 153,000 5,321
②投資信託
1,484,694 264,223 1,220,470
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
－ － －
①株式
3,990 4,000 △ 9
②投資信託
小計 3,990 4,000 △ 9
1,488,684 268,223 1,220,460
合計
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 276,674 千円）については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
544,326 479,323 －
株式
2,480,288 329,576 21,204
投資信託
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
るものであります。
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第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
394,222 353,644 －
株式
－ － －
投資信託
（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
なお、 当社は2017年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するととも
に、退職一時金制度を改定しました。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
退職給付債務の期首残高 2,718,372 2,154,607
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
数理計算上の差異の発生額 61,792 △ 10,147
退職給付の支払額 △111,758 △158,018
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,316,796 －
退職一時金制度改定に伴う増加額 526,345 －
その他 － 438
退職給付債務の期末残高 2,154,607 2,289,044
（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
年金資産の期首残高 1,363,437 －
期待運用収益 17,042 －
事業主からの拠出額 36,672 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額 △1,417,152 －
年金資産の期末残高 － －
（3）退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表
（千円）
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
非積立型制度の退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未積立退職給付債務 2,154,607 2,289,044
未認識数理計算上の差異 △204,636 △150,568
未認識過去勤務費用 △312,836 △243,317
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
退職給付引当金 1,637,133 1,895,158
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 1,637,133 1,895,158
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（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
勤務費用 269,128 300,245
利息費用 7,523 1,918
期待運用収益 △17,042 －
数理計算上の差異の費用処理額 88,417 43,920
過去勤務費用の費用処理額 39,611 69,519
退職一時金制度改定に伴う費用処理額 70,560 －
その他 △1,620 △3,640
確定給付制度に係る退職給付費用 456,577 411,963
制度移行に伴う損失（注） 690,899 －
（注）特別損失に計上しております。
（5）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
割引率 0.09 ％ 0.09 ％
予想昇給率 1.00％～4.42％ 1.00％～4.42％
3.簡便法を適用した確定給付制度
（1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
退職給付引当金の期首残高 △300,927 －
退職給付費用 53,156 －
制度への拠出額 △35,640 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額 391,600 －
退職一時金制度改定に伴う振替額 △108,189 －
退職給付引当金の期末残高 － －
（2）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 53,156千円 当事業年度 － 千円
4．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度 86,141 千円、当事業年度 104,720 千円であります。
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（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第33期 第34期
(2018年3月31日現在) (2019年3月31日現在)
（千円） （千円）
繰延税金資産
290,493 173,805
未払事業税
11,683 10,915
未払事業所税
426,815 411,675
賞与引当金
81,186 80,253
未払法定福利費
9,186 7,961
未払給与
－ 138,994
受取負担金
－ 102,490
運用受託報酬
90,524 10,152
資産除去債務
減価償却超過額（一括償却資産） 11,331 4,569
176,791 125,839
減価償却超過額
繰延資産償却超過額（税法上） 34,977 135,542
501,290 580,297
退職給付引当金
60,941 54,458
時効後支払損引当金
13,173 7,360
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
28,976 28,976
投資有価証券評価損
47,947 －
本社移転費用引当金
29,193 29,494
その他
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産小計
－ －
評価性引当額
1,981,254 2,069,527
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△281,720 △321,067
その他有価証券評価差額金
△281,720 △321,067
繰延税金負債合計
1,699,533 1,748,459
繰延税金資産の純額
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
（ 企業結合等関係 ）
当社（以下「AMOne」という）は、2016年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社
（以下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式
会社（以下「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4
社」という）間の「統合契約書」に基づき、2016年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
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2．企業結合日
2016年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「 MHFG 」という）及び第一生命ホールディ
ングス株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分）に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
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（2）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた
b.発生原因
負債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（3）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
（4）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
第33期 第34期
（2018年3月31日現在） （2019年3月31日現在）
流動資産 －千円 －千円
固定資産 114,270,495千円 104,326,078千円
資産合計 114,270,495千円 104,326,078千円
流動負債 －千円 －千円
固定負債 13,059,836千円 10,571,428千円
負債合計 13,059,836千円 10,571,428千円
純資産 101,210,659千円 93,754,650千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれん及び顧客関連資産の金額が含まれております。
のれん 70,507,975千円 66,696,733千円
顧客関連資産 45,200,838千円 39,959,586千円
（2）損益計算書項目
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
営業収益 －千円 －千円
営業利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
経常利益 △9,012,128千円 △9,043,138千円
税引前当期純利益 △9,012,128千円 △9,091,728千円
当期純利益 △7,419,617千円 △7,489,721千円
1株当たり当期純利益 △185,490円43銭 △187,243円04銭
（注）営業利益には、のれん及び顧客関連資産の償却額が含まれております。
のれんの償却額 3,811,241千円 3,811,241千円
顧客関連資産の償却額 5,233,360千円 5,241,252千円
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（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日） 及び 第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるた
め、記載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
（関連当事者情報）
1．関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
該当はありません。
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
（2）子会社及び関連会社等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
該当はありません。
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
該当はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（3）兄弟会社等
第33期（自 2017年4月1日 至 2018年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,470,802 未払 894,336
親
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
行 区 の販売 数料
社
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 9,079,083 未払 1,549,208
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
第34期（自 2018年4月1日 至 2019年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
属
名称 出資金 は職業 有(被 （千円） （千円）
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,048,352 未払 915,980
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
親
行 区 の販売 数料
会
社
子会社株式 －
1,270,000 －
の
の取得
子
会
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 10,215,017 未払 1,670,194
社
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社 区 の販売 数料
取引条件及び取引条件の決定方針等
（注1）投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
（注2）子会社株式の取得は、独立した第三者機関により算定された価格を基礎として協議の上、合理
的に決定しております。
（注3）上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（1株当たり情報）
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
1株当たり純資産額 1,667,445円37銭 1,708,727円13銭
1株当たり当期純利益金額 391,255円29銭 352,987円92銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期 第34期
（自 2017年4月 1日 （自 2018年4月 1日
至 2018年3月31日） 至 2019年3月31日）
当期純利益金額 15,650,211千円 14,119,516千円
普通株主及び普通株主と同等の株
－ －
主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の株
15,650,211千円 14,119,516千円
式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株
式の期中平均株式数 40,000株 40,000株
（うち普通株式） (24,490株) (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
２０１９年５月３０日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 湯原 尚 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の２０１８年４月１日から２０１９年３月
３１日までの第３４期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の２０１９年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
令和１年６月２８日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 丘本 正彦 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているリスクコントロール世界資産分散ファンドの平成３０年
１１月１３日から令和１年５月１２日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対
照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
て中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な
虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統
制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表
に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる
中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には
全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示
がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査
と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判
断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的
手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目
的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用
な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及
びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討する
ことが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断して
いる。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸
表の作成基準に準拠して、リスクコントロール世界資産分散ファンドの令和１年５月１２日現在の
信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間（平成３０年１１月１３日から令和１年５
月１２日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
半期報告書（内国投資信託受益証券）
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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