財産四分法ファンド(毎月決算型) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出日:

提出者:財産四分法ファンド(毎月決算型)

カテゴリ:有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年8月14日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田 賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目1番1号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長 民野 誠
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      財産四分法ファンド(毎月決算型)
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第一部【証券情報】

     (1)【ファンドの名称】

        財産四分法ファンド(毎月決算型)

        愛称として「四分法」という名称を用いることがあります。
     (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。

        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります(以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     (3)【発行(売出)価額の総額】

       10 兆円を上限とします。

     (4)【発行(売出)価格】

       取得申込受付日の翌々営業日の基準価額(※)とします。

        㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰İ픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿ࡎର౽ᒌ익⍽쾘䴰ര栰䐰䐰縰夰˿र鈰Ɗ
        算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
        い。販売会社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
     (5)【申込手数料】

       取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、3.24%(税抜 3.0%)(※)の率を上限として、販売

       会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
       申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
       は、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
        㬰౺๢鰰ര欰䨰儰謰౺ะര栰漰ŭ袌뭺๓쨰獗づ륭袌뭺໿ࡎର౭袌뭺๻䤰ര栰䐰䐰縰夰˿र鈰䐰䐰縰夰                                                 また、消費
         税率が10%になった場合は、3.3%(税込)となります。
     (6)【申込単位】

       販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社

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       の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
       れるコース)で再投資する場合は1円以上1円単位です。
     (7)【申込期間】

          2019年    8月15日から2020年           2月14日までとします。

          継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
          れます。
     (8)【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。

       (照会先)
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ:        http://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル:          0120-668001
       (受付時間は営業日の午前              9 時から午後      5 時までとします。)
     (9)【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。)の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
     (10)【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱

        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
     (11)【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
     (12)【その他】

       <振替受益権について>

        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「                                 (11)  振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「                                     (11)  振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       <受益権の取得申込みの方法>
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        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後                     3 時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       <申込みコース>
        「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース)と「分配金再投資
        コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース)
        の 2 つの申込方法があります。
        販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
        問い合わせください。
       <受益権の取得申込みの受付の中止等>
        収益分配金の再投資をする場合を除き、取引所(金融商品取引法第                                     2 条第  16 項に規定する金融商品
        取引所及び金融商品取引法第                2 条第  17 項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品取引法第                               2 条
        第 8 項第  3 号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)
        における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受
        益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みを取り消すことができ
        ます。
       <受付不可日>
        分配金再投資コースの収益分配金の再投資の場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場
        合は、申込みを受け付けないものとします。
        ニューヨークの取引所の休業日
        ロンドンの取引所の休業日
        ニューヨークの銀行の休業日
        ロンドンの銀行の休業日
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     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

       <ファンドの目的>

        当ファンドは、わが国の債券、株式、不動産投資信託証券(以下「J-REIT」ということがありま
        す。)と外国の債券・株式に投資し、インカムゲイン(以下「配当等収益」ということがありま
        す。)を確保しつつ、分散投資を行うことでリスクの低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長
        を目指します。
       <信託金限度額>
        上限 5,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       <基本的性格>
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                             (収益の源泉)
          単位型           国内          株式          MMF        インデックス型

          追加型           海外          債券          MRF           特殊型

                     内外         不動産投信           ETF

                              その他資産

                             (    )
                              資産複合

       (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                         地域              ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバル       ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア型

       一般                (日本を含       ファンド       (  )
       大型株         年2回       む)                     TOPIX         条件付運用型
       中小型株                       ファンド・       なし
                年4回       日本       オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                        ンズ              (    )         ショート型/
       一般         年6回       北米                              絶対収益追求
       公債         (隔月)                                     型
       社債                欧州
       その他債券         年12回                                     その他
       クレジット属         (毎月)       アジア                              (   )
       性
       (    )         日々       オセアニア
      不動産投信          その他       中南米

                (  )
      その他資産                 アフリカ
      (投資信託証券
      (資産複合(株                 中近東
      式、債券、不動                 (中東)
      産投信)資産配
      分固定型))                 エマージン
                       グ
      資産複合
      (   )
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
     ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
      上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

      なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
      す。
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
     <商品分類表定義>

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     [単位型投信・追加型投信の区分]

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
     [投資対象地域による区分]

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
            する旨の記載があるものをいう。
     [投資対象資産(収益の源泉)による区分]

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                    的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                    旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
               (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
               その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
              よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     [独立した区分]

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
           する証券投資信託          並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
           証券投資信託を        いう。
     [補足分類]

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
             る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
             型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
             るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
             のとする。
     <属性区分表定義>

     [投資対象資産による属性区分]

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      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
            保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
            ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
            あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                         よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                         ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                         債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
     [決算頻度による属性区分]

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
     [投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
               する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
               ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
            の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
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      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
             資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
             とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
              源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     [投資形態による属性区分]

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                    ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
     [為替ヘッジによる属性区分]

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     [インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
     [特殊型]

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
              ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
     <ファンドの特色>

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       (注)普通分配金に対する課税については、後掲「4                      手数料等及び税金(5)課税上の取扱い」をご覧ください。







     (2)【ファンドの沿革】






        2006年5月30日             当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

        2012年4月1日             当ファンドの名称を「住信                財産四分法ファンド(毎月決算型)」から
                     「財産四分法ファンド(毎月決算型)」に変更
     (3)【ファンドの仕組み】

     ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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      ②委託会社の概況(2019年               6月28日現在)











       イ.資本金の額:20億円
       ロ.委託会社の沿革
         1986年11月1日:               住信キャピタルマネジメント株式会社設立
         1987年2月20日:               投資顧問業の登録
         1987年9月9日:               投資一任契約に係る業務の認可
         1990年10月1日:               住信投資顧問株式会社に商号変更
         1999年2月15日:               住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
         1999年3月25日:               証券投資信託委託業の認可
         2007年9月30日:               金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
                       東財務局長(金商)第347号)
         2012年4月1日:               中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
         2018年10月1日:               三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ.大株主の状況
             株 主 名                   住   所                持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
     2【投資方針】

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     (1)【投資方針】

      ①基本方針

       当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、わが国の債券、株式、J-REITと外国の債券・株式に
       投資し、インカムゲインを確保しつつ、分散投資を行うことでリスクの低減に努め、投資信託財産の
       中長期的な成長をはかることをめざして運用を行います。なお、投資対象とするファンドは、当該
       ファンドの投資対象資産及び投資手法等を考慮して選定しております。
      ②投資対象
       以下の投資信託証券を主要投資対象とします。
        1.  国内債券インデックス             マザーファンド
        2.  ジャパン・グロース           マザーファンド
        3.  キャッシュフロー経営評価               マザ-ファンド
        4.  J-REIT・リサーチ          マザ-ファンド
        5.  外国債券インデックス             マザーファンド
        6.  外国株式インデックス             マザーファンド
        7.  ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)
        8.  大和住銀/T.ロウ・プライスFOFs用新興国債券ファンド(適格機関投資家専用)
        9.GIM    FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)
       10.  ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用)
      ③投資態度
       1)主として、投資対象投資信託証券への投資を通じて、わが国の債券、株式、J-REITと外国の債券・
        株式に投資し、インカムゲインを確保しつつ、分散投資を行うことでリスクの低減に努め、投資信
        託財産の中長期的な成長をはかることをめざして運用を行います。
       2)債券(短期金融資産を含みます。)、株式、J-REITの基本資産配分割合を定めます。なお基本資産
        配分割合には一定の変動幅を設けます。
       3)前記2)の基本資産配分割合は原則として年1回、±5%の範囲で見直しを行います。
       4)各投資対象投資信託証券の基本組入比率を定めます。なお投資しない投資対象投資信託証券もあり
        ます。
       5)前記4)の各投資対象投資信託証券の基本組入比率には一定の変動幅を設けます。
       6)各投資対象投資信託証券及び各投資対象投資信託証券の基本組入比率は原則として年1回見直しを
        行います。
       7)実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
       8)資金動向や市況動向等の事情によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     (2)【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類

       当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定める
        ものをいいます。以下同じ。)
          イ.有価証券
          ロ.金銭債権
          ハ.約束手形
       2.次に掲げる特定資産以外の資産
          イ.為替手形
      ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を主として、投資対象投資信託証券に投資するほか、次に掲げる有価証券(金融
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投
       資することを指図します。
       1.コマーシャル・ペーパー及び短期社債等
       2.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、第1号の証券の性質を有するもの
       3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券及び社債券(新株引受権証券と社債
        券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券及び短期社債等を除きます。)
       4.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       5.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券
        に限ります。)
       なお、第3号の証券を以下「公社債」といい、公社債に係る運用の指図は買い現先取引(売戻し条件
       付の買入れ)及び債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
      ③金融商品の指図範囲
      イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
         することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
      ロ.前記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運
         用することの指図ができます。
      ④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象投資信託証券
       の概要は、下記「-           投資対象投資信託証券の概要                -」に記載されている通りです。
        ― 投資対象投資信託証券の概要                 ―

       以下の内容は、2019年             6月28日現在、委託会社が知り得る情報に基づいて作成しておりますが、今
       後、記載内容が変更となることがあります。
       なお、投資対象投資信託証券の運用会社より確認した情報をもとにしており、記載している定義は、
       当該投資信託証券に限定されます。
       1.国内債券インデックス               マザーファンド

          運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                                                㬀
                   わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合                               と連動する投資成
        運用の基本方針
                   果を目標として運用を行います。
         主要投資対象          わが国の公社債
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目
                    標として運用を行います。
                   ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投
                    資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引
                    等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取
                    引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超え
                    ることがあります。
                   ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信
                    託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
          投資態度
                   ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投
                    資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において
                    行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプ
                    ション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに
                    外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
                    証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取
                    引と類似の取引を行うことができます。
                   ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ
                    取引及び金利先渡取引を行うことができます。
                                                   㬀
                   ①同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債                                 への投資は、
                    投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
                   ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下としま
                    す。
                   ③外貨建資産への投資は行いません。
                   ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                    ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
                    ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
         主な投資制限
                    れ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
                    た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
                    比率以内となるよう調整を行うこととします。
                   ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                    い、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債
                    券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定め
                    る合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超え
                    ることとなる投資の指図をしません。
         ベンチマーク          NOMURA-BPI総合
           決算日        年1回:5月29日(休業日の場合は翌営業日)
         収益の分配         該当事項はありません。
          信託報酬         該当事項はありません。
           設定日        2000年5月30日
          信託期間         原則として無期限
          受託会社         三井住友信託銀行株式会社
        
         表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマ
         ンスを基に計算されます。同指数の知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。なお、野村證
         券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用
         いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。
        
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         産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で
         存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7
         号 及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みます。)をいいます。以下同じ。
       2.ジャパン・グロース             マザーファンド

          運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                   わが国の株式を中心に投資します。短期的な市場動向に左右されず、独自
                   の調査に基づいたファンダメンタル重視の投資を行い、将来の資産価値極
        運用の基本方針
                   大化をめざした中長期的な視点からの運用を行うことを基本方針としま
                   す。
         主要投資対象          わが国の株式
                   ①徹底した企業調査をベースとして、委託者が独自に利益成長力の高い企
                    業を発掘し、これら銘柄への投資を継続して行います。(ボトムアップ
                    アプローチ)
                   ②利益成長力の高い企業を発掘するために、積極的に企業訪問を行いま
                    す。
                   ③企業調査を踏まえて、当該企業の収益力・成長性、株価の妥当性の検
                    証、さらに、経営姿勢やリスクの所在等に関する分析も加えて、「ポジ
                    ティブ銘柄リスト」を策定します。
                   ④「ポジティブ銘柄リスト」は、主として以下の観点から選定された銘柄
                    により構成されております。
                     a)EPSの成長性を重視した銘柄選定
                     b)業種別の株価動向を反映させた銘柄選定
          投資態度
                     c)利益水準に対する株価の割安度を加味した銘柄選定
                      (「EPS」とは、税引後利益を発行済株式数で除して算出される1株
                       当たり利益のことです。)
                   ⑤「ポジティブ銘柄リスト」から投資対象企業を絞り込み、ポートフォリ
                    オを組成します。
                   ⑥株式への投資比率は、純資産総額に対して、通常100%に近い水準を維持
                    することを原則とします。
                    ただし、相場下落の可能性が高いと判断した場合には、キャッシュ比率
                    の引上げ及び以下に記載する有価証券先物取引等により、実質的な株式
                    への投資比率を引下げるように努めます。
                   ⑦資金動向、市況動向等によっては、上記の内容の運用ができない場合も
                    ありえます。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   ①株式への投資割合には制限を設けません。
                   ②投資信託証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額の
                    5%以下とします。
                   ③同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とし
                    ます。
                   ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                    ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                    ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
         主な投資制限
                    れ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
                    た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
                    比率以内となるよう調整を行うこととします。
                   ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                    い、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係
                    る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人
                    投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
                    財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
         ベンチマーク          該当事項はありません。
           決算日        年1回:6月21日(休業日の場合は翌営業日)
         収益の分配         該当事項はありません。
          信託報酬         該当事項はありません。
           設定日        2002年9月20日
          信託期間         原則として無期限
          受託会社         三井住友信託銀行株式会社
       3.キャッシュフロー経営評価                 マザーファンド

          運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                   わが国の株式を主要な投資対象として、中期的に、ベンチマークである
        運用の基本方針
                                ※
                   TOPIX(東証株価指数)             を上回る投資成果を目指します。
         主要投資対象          わが国の株式
                   ①わが国の取引所上場株式及び店頭登録株式のうち、企業本来の投資価値
                    (フェアバリュー)に比して、現在の株価が割安と判断される銘柄に投
                    資します。
                   ②銘柄選択にあたっては、主として以下の指標を重視し、アナリストリ
                    サーチ力を結集して、徹底した銘柄調査を行います。
                     (イ)キャッシュフローから導かれる理論株価
                     (ロ)業績モメンタムの変化
          投資態度
                   ③株式への投資比率は、原則として高位(95%以上)を保ちます。ただ
                    し、相場下落の可能性が高いと判断した場合には、キャッシュ比率の引
                    上げ及び以下に記載する有価証券先物取引等により、実質的な株式への
                    投資比率を引下げるよう努めます。
                   ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有
                    価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引を
                    行うことができるものとします。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   ①株式への投資割合については制限を設けません。
                   ②投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とし
                    ます。
                   ③同一銘柄の株式への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%以下
                    とします。
                   ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                    ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                    ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
         主な投資制限
                    れ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
                    た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
                    比率以内となるよう調整を行うこととします。
                   ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                    い、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係
                    る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人
                    投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
                    財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
         ベンチマーク          TOPIX(東証株価指数)
           決算日        年1回:6月29日(休業日の場合は翌営業日)
         収益の分配         該当事項はありません。
          信託報酬         該当事項はありません。
           設定日        2002年9月20日
          信託期間         原則として無期限
          受託会社         三井住友信託銀行株式会社
        㬰ఀ吀伀倀䤀壿ࡧ熊㱨⩏ꅣݥ烿रര栰漰Ũ⩟ཏ᩹㹧煎겊㱒㡓홟ᕢ䃿ࡎର౧熊㰰෿र䱻靑侮ő沈栰夰譣
        数で、東京証券取引所市場第一部に上場している内国普通株式全銘柄を対象とした時価総額加重
        型の株価指数です。同指数は、東証の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同
        指数に関する全ての権利は、東証が有しています。なお、東証は、ファンドの設定又は売買に起
        因するいかなる損害に対しても、責任を有しません。
       4.J-REIT・リサーチ            マザーファンド

          運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                   J-REITを主な投資対象として、安定したインカムゲインの確保と投資信託
        運用の基本方針
                   財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
                   わが国の取引所に上場(上場予定並びにわが国の取引所に準ずる市場で取
         主要投資対象
                   引されている場合を含みます。)しているJ-REIT
                   ①J-REITへの投資にあたっては、各銘柄の投資適格性等を考慮したうえ
                    で、投資環境調査、各銘柄の保有不動産分析、収益並びに配当の予想等
                    に基づき、銘柄選択を行います。
          投資態度         ②J-REITへの投資比率は、原則として高位を維持することを基本としま
                    す。
                   ③ただし、資金動向、市況動向等に急激な変化が生じたとき等並びに投資
                    信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
                   ②同一銘柄の投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の30%
                    以下とします。
                   ③株式への投資は行いません。
                   ④外貨建資産への投資は行いません。
                   ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対するエクスポー
                    ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として35%以
         主な投資制限
                    内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者
                    は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
                    調整を行うこととします。
                   ⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                    い、新投資口予約権証券に係る取引を含みます。)について、一般社団
                    法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資
                    信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
         ベンチマーク          該当事項はありません。
           決算日        年1回:1月17日(休業日の場合は翌営業日)
         収益の分配         該当事項はありません。
          信託報酬         該当事項はありません。
           設定日        2005年1月17日
          信託期間         原則として無期限
          受託会社         三井住友信託銀行株式会社
       5.外国債券インデックス               マザーファンド

          運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                   日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債イン
                        ;
        運用の基本方針
                   デックス      (除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用
                   を行います。
         主要投資対象          日本を除く世界の主要国の公社債
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   ①FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークと
                    し、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
                   ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投
                    資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引
                    等を活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取
                    引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総額を超え
                    ることがあります。
                   ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信
                    託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                   ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有
                    価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、
          投資態度          金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場に
                    おける有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプショ
                    ン取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取
                    引を行うことができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動
                    リスクを回避するため、国内において行われる通貨に係る先物取引、通
                    貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、通
                    貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
                   ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避
                    するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とそ
                    の元本を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
                   ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避
                    するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
                   ①同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投
                    資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
                   ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下としま
                    す。
                   ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                   ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                    ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                    ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
         主な投資制限
                    れ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
                    た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
                    比率以内となるよう調整を行うこととします。
                   ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                    い、オプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付
                    債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託協会規則に定
                    める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超
                    えることとなる投資の指図をしません。
         ベンチマーク          FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)
           決算日        年1回:5月29日(休業日の場合は翌営業日)
         収益の分配         該当事項はありません。
          信託報酬         該当事項はありません。
           設定日        2000年5月30日
          信託期間         原則として無期限
          受託会社         三井住友信託銀行株式会社
        㬰ఀ䘀吀匀䕎ᙵ䱖ﵐ따ꐰ윰쌰꼰뤰ര漰Ā䘀吀匀                       Fixed    Income    LLCにより運営され、世界主要国の国債の
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE                                           Fixed    Income    LLC
        は、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っており
        ま せん。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE                                          Fixed    Income    LLC
        は、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何
        ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE
        Fixed    Income    LLCに帰属します。
       6.外国株式インデックス               マザーファンド

          運用会社         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
                   日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、
                                   ;
        運用の基本方針
                   MSCIコクサイ・インデックス                 (円ベース)に連動する投資成果を目標と
                   して運用を行います。
                   原則として、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)を構成している国
         主要投資対象
                   の株式
                   ①原則としてMSCIコクサイ・インデックスを構成している国の株式に分散
                    投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)の動きに連動す
                    る投資成果を目標として運用を行います。
                   ②株式の組入比率は、原則として、100%に近い状態を維持します。
                   ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
                   ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投
                    資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物
                    取引等を活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指
                    数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資産総
                    額を超えることがあります。
                   ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内
          投資態度
                    において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証
                    券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る選択権取引並
                    びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、
                    有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オ
                    プション取引と類似の取引を行うことができます。
                   ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信
                    託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。
                   ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった
                    通貨を一定の条件のもとに交換する取引を行うことができます。
                   ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡
                    取引を行うことができます。
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   ①株式への投資割合には制限を設けません。
                   ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
                   ③同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とし
                    ます。
                   ④投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5%以下としま
                    す。
                   ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                    ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
         主な投資制限           ジャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞ
                    れ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
                    た場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該
                    比率以内となるよう調整を行うこととします。
                   ⑥デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
                    い、新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係
                    る取引および選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人
                    投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託
                    財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
         ベンチマーク          MSCIコクサイ・インデックス(円ベース)
           決算日        年1回:5月29日(休業日の場合は翌営業日)
         収益の分配         該当事項はありません。
          信託報酬         該当事項はありません。
           設定日        2000年5月30日
          信託期間         原則として無期限
          受託会社         三井住友信託銀行株式会社
        㬰ఀ䴀匀䌀䤰댰꼰따ꐰאּꐰ윰쌰꼰뤰ര栰漰Ā䴀匀䌀                          Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場
        の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。同指数に関する著作権等の知
        的財産権及びその他の一切の権利はMSCI                       Inc.に帰属します。また、MSCI                  Inc.は同指数の内容を
        変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。
       7.ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関投資家専用)

          運用会社         大和証券投資信託委託株式会社
                   安定した収益の確保及び投資信託財産の着実な成長をめざして運用を行い
        運用の基本方針
                   ます。
                   ダイワ・外債ソブリン・マザーファンド(以下本概要中において「マザー
         主要投資対象
                   ファンド」といいます。)の受益証券
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   ①主としてマザーファンドの受益証券に投資することにより、安定した収
                    益の確保及び投資信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。
                   ②マザーファンドの受益証券の組入比率は、通常の状態で投資信託財産の
                    純資産総額の90%程度以上に維持することを基本とします。
                   ③マザーファンドにおける海外のソブリン債等への投資にあたっては、以
                    下のような点に留意しながら運用を行うことを基本とします。
                   (イ)米ドル、カナダ・ドル及びオーストラリア・ドル等をドル通貨圏、
                      ユーロ、ポンド、北欧通貨及び東欧通貨等を欧州通貨圏とし、2通貨
                      圏への投資割合をそれぞれ投資信託財産の純資産総額の50%程度ず
                      つとすることを基本とします。
                       
                              ルウェー・クローネ
                       
                              コ・コルナ等
                   (ロ)ドル通貨圏内では米ドルへの投資割合を50%程度、欧州通貨圏内で
                      はユーロへの投資割合を50%程度とすることを基本とします。(た
                      だし、欧州通貨圏の投資対象通貨がユーロに統合される場合は、統
                      合される通貨で実際に投資されている比率をユーロで実際に投資さ
                      れている比率に加算した比率に基づいて、配分比率を見直しま
          投資態度
                      す。)
                   (ハ)国債については、取得時においてA格相当以上(ムーディーズでA3以
                      上又はS&PでA-以上)とすることを基本とします。国債を除く投資対
                      象の格付けは、取得時においてAA格相当以上(ムーディーズでAa3以
                      上又はS&PでAA-以上)とすることを基本とします。
                                           ;
                   (ニ)ポートフォリオの修正デュレーション                         は5(年)程度から10(年)
                      程度の範囲を基本とします。
                   (ホ)金利リスク調整のため、ドル通貨圏と欧州通貨圏の通貨建の国債先
                      物取引等を利用することがあります。
                   ④保有実質外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行
                    いません。ただし、保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取
                    り又は支払いにかかる為替予約等は行うことができるものとします。保
                    有実質外貨建資産とは、投資信託財産にかかる保有外貨建資産とマザー
                    ファンドの投資信託財産にかかる保有外貨建資産のうち投資信託財産に
                    属するとみなした資産との合計をいいます。
                   ⑤当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急
                    激な変化が予想されるとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財
                    産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことがあります。
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   ①株式への投資は、転換社債の転換及び転換社債型新株予約権付社債の新
                    株予約権の行使等により取得したものに限り、株式への実質投資割合
                    は、投資信託財産の純資産総額の10%以下とします。
                   ②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                   ③投資信託証券(マザーファンド受益証券を除きます。)への実質投資割
                    合は、純資産総額の5%以下とします。
         主な投資制限
                   ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                    ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
                    ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                    10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率を超えることとなった
                    場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以
                    内となるよう調整を行なうこととします。
         ベンチマーク          該当事項はありません。
           決算日        毎月7日(休業日の場合翌営業日)。
                   ①分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みま
                    す。)等とします。
                   ②原則として、安定した分配を継続的に行なうことを目標に分配金額を決
         収益の分配          定します。ただし、基準価額の水準等によっては、上記にかかわらず今
                    後の安定分配を継続するための分配原資の水準を考慮したうえで分配を
                    することがあります。なお、分配対象額が少額の場合には、分配を行な
                    わないことがあります。
                   純資産総額に対して年率0.4644%(*)(税抜0.43%)
          信託報酬
                   *消費税率が10%になった場合は、0.473%となります。
           設定日        2006年5月31日
          信託期間         原則として無期限
          受託会社         三井住友信託銀行株式会社
        ※「デュレーション」とは、債券価格の金利変動に対する感応度で、この値が大きいほど、金利変動
        に対する債券価格の変動率が大きくなります。
       8.大和住銀/T.ロウ・プライスFOFs用新興国債券ファンド(適格機関投資家専用)

          運用会社         三井住友DSアセットマネジメント株式会社
                   マザーファンドへの投資を通じて、主として新興国の政府及び政府機関等
                   の発行する米ドル建の債券を中心に投資を行うことにより、安定的かつ高
        運用の基本方針
                   水準の利息収益の確保と投資信託財産の長期的な成長をめざして運用を行
                   います。
                   新興国債券マザーファンド(以下本概要中において「マザーファンド」と
         主要投資対象
                   いいます。)
                   ①マザーファンドへの投資を通じて、新興国の政府及び政府機関等の発行
                    する米ドル建の債券を中心に投資します。
                    (米ドル建以外の資産へ投資する場合もあります。)
                   ②JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グ
                                           ※
          投資態度
                    ローバル・ダイバーシファイド(円換算)                        をベンチマークとします。
                   ③実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行いませ
                    ん。
                   ④マザーファンドにおける運用指図にかかる権限をティー                                ・ ロウ・プライ
                    ス・インターナショナル・リミテッドに委託します。
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                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   ①株式への実質投資割合は、転換社債の転換及び転換社債型新株予約権付
                    社債の新株予約権行使等により取得したものに限り、取得時において投
                    資信託財産の純資産総額の5%以内とします。
                   ②投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内
                    とします。ただし、マザーファンドへの投資割合には制限はありませ
                    ん。
                   ③外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                   ④デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引
                    及び為替先渡取引等をいいます。)の利用はヘッジ目的に限定しませ
         主な投資制限           ん。
                   ⑤デリバティブ取引等については、一般社団法人投資信託協会の規則に定
                    める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えな
                    いこととします。
                   ⑥一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクス
                    ポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポー
                    ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                    10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
                    場合には、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内となる
                    よう調整を行うこととします。
                   JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・インデックス・グロー
         ベンチマーク
                   バル・ダイバーシファイド(円換算)
           決算日        毎月7日(休業日の場合は翌営業日)。
                   ①分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益及び売買益(評価損
                    益も含みます。)等の範囲内とします。
                   ②収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、運用会社が決
          収益の分配          定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことが
                    あります。
                   ③留保益の運用については特に制限を設けず、運用会社の判断に基づき、
                    元本部分と同一の運用を行います。
                   純資産総額に対して年率0.6372%(*)(税抜0.59%)
          信託報酬
                   *消費税率が10%になった場合は、0.649%となります。
           設定日        2006年5月31日
          信託期間         原則として無期限
        運用再委託会社
                   ティー    ・ ロウ・プライス・インターナショナル・リミテッド
          受託会社         三井住友信託銀行株式会社
        
         イド」(JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド)とは、J.P.                                        Morgan    Securities       LLC
         が公表する債券指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他一切の権利はJ.P.
         Morgan    Securities       LLCに帰属します。JPモルガン・エマージング・マーケット・ボンド・イン
         デックス・グローバル・ダイバーシファイド(円換算)とは、米ドルベースのJPモルガン・エ
         マージング・マーケット・ボンド・インデックス・グローバル・ダイバーシファイドを三井住友
         DSアセットマネジメント株式会社が円換算したものです。
       9.GIM    FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機関投資家専用)

          運用会社         JPモルガン・アセット・マネジメント株式会社
                                  28/140



                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専用)を
        運用の基本方針          通じ、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産の長期的な成長を
                   図ることを目的とします。
                   「GIM新興国ソブリン・オープン・マザーファンド(適格機関投資家専
         主要投資対象
                   用)」(以下本概要中において「マザーファンド」といいます。)
                   ①主として、マザーファンドの受益証券への投資を通じて、世界の新興国
                    の債券に投資し、安定的かつ高水準の配当等収益の確保と信託財産の長
                    期的な成長を目指した運用を行います。
                   ②外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、外国通貨表示の預金その他の資
          投資態度          産をいいます。以下同じ。)については、原則として為替ヘッジを行い
                    ません。
                   ③マザーファンドの投資対象は、主に米ドル建の債券とします。
                   ④マザーファンドの純資産総額の25%を上限に米ドル以外の通貨建の債券
                    に投資します。
                   ①株式への実質投資割合は、純資産総額の10%以下とします。
                   ②投資信託証券(マザーファンドの受益証券を除きます。)への実質投資
                    割合は、純資産総額の5%以下とします。
                   ③外貨建資産への投資割合は、制限を設けません。
                   ④デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引
                    及び為替先渡取引をいいます。)の利用は、ヘッジ目的に限定しませ
                    ん。
                   ⑤デリバティブ取引等を行う場合(マザーファンドを通じて実質的にデリ
                    バティブ取引等を行う場合を含みます。)は、デリバティブ取引等によ
                    る投資についてのリスク量(以下「市場リスク量」といいます。)が、
                    純資産総額の80%以内となるよう管理するものとします。ただし、実際
         主な投資制限           にはデリバティブ取引等を行っていない場合には、当該管理を行わない
                    ことができます。市場リスク量は、平成19年金融庁告示第59号「金融商
                    品取引業者の市場リスク相当額、取引先リスク相当額及び基礎的リスク
                    相当額の算出の基準等を定める件」における「市場リスク相当額」の算
                    出方法のうち、内部管理モデル方式(バリュー・アット・リスク方式)
                    による市場リスク相当額の算出方法を参考に算出するものとします。
                   ⑥一般社団法人投資信託協会規則に定める、一の者に対する「株式等エク
                    スポージャー」、「債券等エクスポージャー」及び「デリバティブ等エ
                    クスポージャー」それぞれの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
                    則として、それぞれで10%、合計で20%を超えないものとし、当該比率
                    を超えることとなった場合には、一般社団法人投資信託協会規則にした
                    がい当該比率以内となるよう調整するものとします。
         ベンチマーク          該当事項はありません。
           決算日        毎月7日(休業日の場合は翌営業日)。
                   運用会社が基準価額水準、市況動向等を勘案し、原則として、繰越分を含
                   めた配当等収益から分配金額を決定します。ただし、繰越分を含めた売買
          収益の分配         益から分配を行うこともあります。また、必ず分配を行うものではありま
                   せん。留保益の運用については、特に制限を設けず、運用会社の判断に基
                   づき、元本部分と同一の運用を行います。
                   純資産総額に対して年率0.6588%(※)(税抜0.61%)
          信託報酬
                   ※消費税率が10%になった場合は、0.671%となります。
           設定日        2006年5月31日
                                  29/140


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          信託期間         原則として無期限
                   マザーファンドの運用の指図に関する権限を「J.P.モルガン・インベスト
        運用再委託会社
                   メント・マネージメント・インク」に委託します。
          受託会社         三菱UFJ信託銀行株式会社
       10.ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関投資家専用)

          運用会社         野村アセットマネジメント株式会社
                   世界好配当株投信          マザーファンド受益証券を主要投資対象とし、投資信託
        運用の基本方針
                   財産の成長を目標に積極的な運用を行うことを基本とします。
                   「世界好配当株投信            マザーファンド」(以下本概要中において「マザー
         主要投資対象
                   ファンド」といいます。)受益証券
                   ①マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として世界各国の株式に
                    投資します。
                   ②マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持すること
          投資態度          を基本とします。
                   ③実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。
                   ④資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があ
                    ります    。
                   ①株式への実質投資割合には制限を設けません。
                   ②外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
                   ③新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時におい
                    て投資信託財産の純資産総額の20%以内とします。
                   ④デリバティブの利用はヘッジ目的に限定します。
                   ⑤同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投
                    資信託財産の純資産総額の5%以内とします。
                   ⑥同一銘柄の株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の10%
                    以内とします。
                   ⑦同一銘柄の転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割
                    合は、投資信託財産の純資産総額の10%以内とします。
         主な投資制限
                   ⑧投資信託証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以内
                    とします。
                   ⑨一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額
                    が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同
                    規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行いません。
                   ⑩一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                    ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポー
                    ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ
                    10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった
                    場合には、同規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
                    す。
         ベンチマーク          該当事項はありません。
           決算日        原則、3月・6月・9月・12月の各7日(休業日の場合は翌営業日)。
                   毎決算時に分配を行います。収益分配金額は、分配原資の範囲内で、基準
         収益の分配
                   価額水準等を勘案して運用会社が決定するものとします。
                   純資産総額に対して年率0.54%(※)(税抜0.5%)
          信託報酬
                   ※消費税率が10%になった場合は、0.55%となります。
           設定日        2006年5月31日
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          信託期間         原則として無期限
                   マザーファンドにおける株式等の運用の指図に関する権限の一部を「ノム
        運用再委託会社
                   ラ・アセット・マネジメントU.K.リミテッド」及び「ノムラ・アセット・
         又は助言会社
                   マネジメントU.S.A.インク」に外部委託いたします。
          受託会社         野村信託銀行株式会社
     (3)【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
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     (4)【分配方針】

        毎決算時(決算日は毎月14日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方

        針に基づき収益分配を行います。
        ・分配対象額の範囲
         経費控除後の繰越分を含めた配当等収益(マザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益の
         うち、投資信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みま
         す。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額。)等の全額とします。
        ・分配対象額についての分配方針
         原則として、配当等収益を原資として、毎決算期に安定した分配を行うことを目指します。また
         3月、6月、9月、12月の決算時には売買益を配当等収益に加算して分配することを目指します。
         ただし、売買益が確保できた場合でも、基準価額水準、市況動向等を勘案して、加算分配を行わ
         ないことがあります。委託会社はこのほか、基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決
         定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
        ・留保益の運用方針
         留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用
         を行います。
         ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
     (5)【投資制限】

       <約款に定める投資制限>

        ①投資信託証券への投資割合に制限を設けません。
        ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は投資信託財産の純資産総額の50%未満とします。
        ③株式への直接投資は行いません。
        ④外貨建資産への実質投資割合は、制限を設けません。
        ⑤委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
         き、この指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とし
         ます。
        ⑥委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
         払資金の手当(一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含みます。)を
         目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金の借入れ(コー
         ル市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。なお、当該借入金をもって有
         価証券等の運用は行わないものとします。また、一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間
         は、受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日
         までの間又は受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金
         入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等
         の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価
         証券等の売却代金、解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の
         借入額は、借入れ指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととしま
         す。また、収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日
         からその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。なお、借入金
         の利息は投資信託財産中より支弁します。
        ⑦一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
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         うこととします。
         㭎ઊᠤ挰欰䨰儰謰ౙᚌꡞ戴익⌰砰湛龌閌읒牔࠰ര栰漰ş匰픰ꄰ줰湢閌읏ឌꅵ⌰湽ᒌ익⍽쾘
         に対する、当ファンドの投資信託財産に属する外貨建資産の時価総額と投資対象投資信託証券の
         投資信託財産に属する外貨建資産の時価総額のうち当ファンドの投資信託財産に属するとみなし
         た額の合計額の割合をいいます。また、「当ファンドの投資信託財産に属するとみなした額」と
         は、当ファンドの投資信託財産に属する投資対象投資信託証券の時価総額に、投資対象投資信託
         証券の投資信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
         す。
       <その他の投資制限>
        イ.当ファンドでは直接デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをい
         い、新株予約権証券、新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書にかかる
         取引及び選択権付債券売買を含みます。)は行いませんが、投資対象とする投資信託でデリバ
         ティブ取引等を行う場合、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した
         額が、投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
     3【投資リスク】


     (1)ファンドのリスク

       ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
        者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
        本を割り込むことがあります。
       ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
       ●投資信託は預貯金と異なります。
       当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

       ①株価変動リスク
        株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
        情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
       ②リートの価格変動リスク
        リートの価格は、不動産市況(不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等)、金利変動、社会情勢の変
        化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
        用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
       ③為替変動リスク
        為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
        円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
       ④金利変動リスク
        債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者
        の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
        債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
       ⑤信用リスク
        有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
        じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
        券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
       ⑥カントリーリスク
        投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
        態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
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        落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
        能性があります。
       ⑦流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
        低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
        とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
        ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

       <その他の留意点>

       ①同じ投資対象投資信託証券に投資する他のファンドによる追加設定や一部解約等があり、投資対象
        投資信託証券において有価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがありま
        す。
       ②ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
        適用はありません。
     (2)リスクの管理体制

      委託会社におけるリスク管理体制
       ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
        担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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     4【手数料等及び税金】
















     (1)【申込手数料】

       ①取得申込受付日の翌々営業日の基準価額に、3.24%                             (*)    (税抜 3.0%)(※1)の率を上限とし

        て、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費
        用等の対価として、販売会社に支払われます。
        *消費税率が10%になった場合は、3.3%となります。
         ※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同
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         じ。)。
       ②「分配金再投資コース」(※2)において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
         㬀㋿ᩓ칶쩒ڑ䶑터湓흓홥륬픰欰蠰訰İ౒ڑ䶑텓흓혰訰댰ﰰ뤰෿ࡺຑ터鉝坟ᔰ䐰彟谰歳ﺑ터朰䩓흓혰訰欰樰謰댰
         ス)と「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
         コース)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
       ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
        しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
       (照会先)

        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ:http://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル:0120-668001
       (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
     (2)【換金(解約)手数料】

       <解約手数料>

        ありません。
       <信託財産留保額>
        ご解約時には、解約請求受付日の翌々営業日の基準価額に0.3%の率を乗じて得た額を信託財産留
        保額(※)として当該基準価額から控除します。
         
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
     (3)【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

      ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 
       1.0584%(※1)(税抜 0.98%)を乗じて得た額とします(信託報酬                                       =  運用期間中の基準価額×
       信託報酬率)。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計
         委託会社       年率 0.4644%          (税抜 0.43%)
                                      算、開示資料作成等の対価
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内
         販売会社       年率 0.54%          (税抜 0.5%)             でのファンドの管理、購入後の情報提
                                      供等の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図
         受託会社       年率 0.054%          (税抜 0.05%)
                                      の実行の対価
        㬀ㇿᩭ袌뭺๳蜰䰀㄀ヿ԰欰樰挰彘㑔࠰漰Ā㄀⸀ 㜀㣿԰栰樰訰縰夰Ȱ崰溑䵒ٓ쨰獟厊牏᝘㆑氰鉛﹏ꄰ栰
           る役務の内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計
         委託会社       年率 0.473%          (税抜 0.43%)
                                      算、開示資料作成等の対価
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内
         販売会社       年率 0.55%          (税抜 0.5%)             でのファンドの管理、購入後の情報提
                                      供等の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図
         受託会社       年率 0.055%          (税抜 0.05%)
                                      の実行の対価
      ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末又は信託
       終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
        なお上記のほかに、投資対象投資信託証券に関しても信託報酬がかかります。

      (参考)各投資対象投資信託証券の信託報酬等

       各投資対象投資信託証券の信託報酬(投資信託財産の純資産総額に対する年率)は下記の通りです。
       当該信託報酬は、投資対象とする投資信託証券に係る信託財産の運用、基準価額の計算、運用財産の
       管理等の対価として、投資対象投資信託証券から支払われます。
       なお、各投資対象投資信託証券とも、申込手数料、解約手数料はありません。
              投資対象投資信託証券名                               信託報酬
       三井住友トラスト・アセットマネジメントが設定
       するマザーファンド
                                   ありません。
       (前記2 投資方針(2)投資対象 投資対象投
        資信託証券の概要「1.」から「6.」)
       ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機
                                   年率   0.4644%     (※2)       (税抜    0.43%)
       関投資家専用)
       大和住銀/T.ロウ・プライスFOFs用新興国債券
                                   年率   0.6372%     (※3)       (税抜    0.59%)
       ファンド(適格機関投資家専用)
       GIM  FOFs用新興国ソブリン・オープンF(適格機
                                   年率   0.6588%     (※4)       (税抜    0.61%)
       関投資家専用)
       ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関
                                   年率   0.54%      (※5)       (税抜    0.5%)
       投資家専用)
        ※2:消費税率が10%になった場合は、0.473%となります。
        ※3:消費税率が10%になった場合は、0.649%となります。
        ※4:消費税率が10%になった場合は、0.671%となります。
        ※5:消費税率が10%になった場合は、0.55%となります。
       当ファンドの信託報酬に基本組入比率で按分した投資対象投資信託証券の信託報酬を含めた実質的な

       信託報酬率の概算値は下記の通りです。ただし、この値は目安であり、投資対象投資信託証券の実際
       の組入状況により実質的な信託報酬率は変動します。
       ◎実質的な信託報酬率:年率1.3986%(※6)程度(税抜1.295%程度)

        (投資対象とする投資信託証券:年率0.3402%(※7)程度(税抜0.315%程度))
         ※6:消費税率が10%になった場合は、1.4245%程度となります。
         ※7:消費税率が10%になった場合は、0.3465%程度となります。
     (4)【その他の手数料等】

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
       (「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(投
       資 対象投資信託証券において負担する場合を含みます。)。
      ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
      ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、組入資産の保管に要する費
       用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投資信託財産中から支弁します(投資対象投資信託
       証券において負担する場合を含みます。)。
      ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
        ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
     手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

     せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
     しておりません。
     (5)【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ.収益分配金に対する課税
          収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
          徴収が行われます。
          なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(配当控除の
          適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
                                     税 率    (内 訳)
         2037年12月31日まで                          20.315%     (所得税15.315%、住民税5%)
         2038年1月1日以降                             20%  (所得税15%、住民税5%)
         (2037   年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
       ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
          一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
          す(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りで
          す。
       ハ.損益通算について
          一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
          譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離
          課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ .少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニア
         NISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
          NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
          ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
          件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                      税 率 (所得税のみ)
         2037年12月31日まで                                     15.315%
         2038年1月1日以降                                       15%
        (2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
      ③個別元本について
       イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たりま
         す。
       ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         (「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配
         金)について」をご参照ください。)
      ④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
         金)を控除した額が普通分配金となります。
        㭎ઊᠰ漰Ā㈀ ㄀㥞          6月28日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更

        される場合があります。
        ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     5【運用状況】

     以下は、2019年6月28日現在の状況について記載してあります。
     【財産四分法ファンド(毎月決算型)】

     (1)【投資状況】

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     投資信託受益証券                       日本                 8,182,378,225              59.57
     親投資信託受益証券                       日本                 5,428,295,698              39.52
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  124,421,647             0.91
                 合計(純資産総額)                            13,735,095,570              100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国/                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (%)
     日本    投資信託受益     ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン              3,411,425,935          0.799    2,725,729,322         0.8036    2,741,421,881     19.96
        証券     (適格機関投資家専用)
     日本    投資信託受益     大和住銀/T.ロウ・プライスFOFs用新              2,834,850,104         0.9593    2,719,471,704         0.9668    2,740,733,080     19.95
        証券     興国債券ファンド(適格機関投資家
             専用)
     日本    親投資信託受     J-REIT・リサーチ マザー               425,684,628        3.2122    1,367,384,163         3.2383    1,378,494,530     10.04
        益証券     ファンド
     日本    親投資信託受     外国債券インデックス マザーファ               492,406,293        2.7600    1,359,041,369         2.7746    1,366,230,500      9.95
        益証券     ンド
     日本    投資信託受益     GIM   FOFs用新興国ソブリン・            1,786,645,197         0.7505    1,340,877,220         0.7559    1,350,525,104      9.83
        証券
             オープンF(適格機関投資家専用)
     日本    投資信託受益     ノムラFOFs用世界好配当株ファンド              1,187,487,384         1.1312    1,343,285,728         1.1366    1,349,698,160      9.83
        証券     (適格機関投資家専用)
     日本    親投資信託受     キャッシュフロー経営評価 マザー               508,713,774        2.5817    1,313,346,350         2.6506    1,348,396,729      9.82
        益証券     ファンド
     日本    親投資信託受     ジャパン・グロース マザーファン               570,148,578        2.3345    1,331,011,855         2.3418    1,335,173,939      9.72
        益証券     ド
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  59.57
              親投資信託受益証券                                   39.52
                  合計                               99.09
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     該当事項はありません。
     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                               純資産総額(円)               1万口当たりの純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第7特定期間末             (2009年11月16日)         126,842,456,115         127,474,713,708              6,420         6,452
     第8特定期間末             (2010年    5月14日)     113,411,034,218         113,959,892,448              6,612         6,644
     第9特定期間末             (2010年11月15日)          91,771,596,735         92,244,199,495             6,214         6,246
     第10特定期間末             (2011年    5月16日)      75,509,825,963         75,903,633,112             6,136         6,168
     第11特定期間末             (2011年11月14日)          55,691,563,144         56,013,701,814             5,532         5,564
     第12特定期間末             (2012年    5月14日)      48,475,025,751         48,747,207,319             5,699         5,731
     第13特定期間末             (2012年11月14日)          38,390,748,647         38,510,836,673             5,754         5,772
     第14特定期間末             (2013年    5月14日)      45,843,954,522         45,901,133,885             8,018         8,028
     第15特定期間末             (2013年11月14日)          36,433,647,915         36,481,125,187             7,674         7,684
     第16特定期間末             (2014年    5月14日)      31,725,875,563         31,765,280,095             8,051         8,061
     第17特定期間末             (2014年11月14日)          30,301,719,396         30,334,948,766             9,119         9,129
     第18特定期間末             (2015年    5月14日)      26,050,410,677         26,077,683,993             9,552         9,562
     第19特定期間末             (2015年11月16日)          22,576,843,637         22,601,040,197             9,331         9,341
     第20特定期間末             (2016年    5月16日)      19,388,017,079         19,410,561,901             8,600         8,610
     第21特定期間末             (2016年11月14日)          17,813,408,293         17,834,392,382             8,489         8,499
     第22特定期間末             (2017年    5月15日)      17,908,159,419         17,927,365,172             9,324         9,334
     第23特定期間末             (2017年11月14日)          16,873,831,044         16,891,098,311             9,772         9,782
     第24特定期間末             (2018年    5月14日)      15,696,568,086         15,712,956,346             9,578         9,588
     第25特定期間末             (2018年11月14日)          14,430,929,839         14,446,358,650             9,353         9,363
     第26特定期間末             (2019年    5月14日)      13,785,458,562         13,800,170,246             9,370         9,380
                   2018年    6月末日     15,229,728,759                ―       9,414           ―
                       7月末日     15,340,735,924                ―       9,613           ―
                       8月末日     15,065,315,405                ―       9,571           ―
                       9月末日     15,244,677,128                ―       9,755           ―
                      10月末日         14,405,802,026                ―       9,314           ―
                      11月末日         14,423,394,628                ―       9,381           ―
                      12月末日         13,709,003,058                ―       8,992           ―
                   2019年    1月末日     13,949,913,506                ―       9,200           ―
                       2月末日     14,143,444,418                ―       9,406           ―
                       3月末日     14,141,416,370                ―       9,493           ―
                       4月末日     14,222,560,607                ―       9,644           ―
                       5月末日     13,614,521,830                ―       9,316           ―
                       6月末日     13,735,095,570                ―       9,484           ―
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     ②【分配の推移】

                             期 間                 1万口当たりの分配金(円)

        第7特定期間               2009年    5月15日~2009年11月16日                                 192
        第8特定期間               2009年11月17日~2010年            5月14日                         192
        第9特定期間               2010年    5月15日~2010年11月15日                                 192
        第10特定期間                2010年11月16日~2011年            5月16日                         192
        第11特定期間                2011年    5月17日~2011年11月14日                                 192
        第12特定期間                2011年11月15日~2012年            5月14日                         192
        第13特定期間                2012年    5月15日~2012年11月14日                                 122
        第14特定期間                2012年11月15日~2013年            5月14日                         100
        第15特定期間                2013年    5月15日~2013年11月14日                                  60
        第16特定期間                2013年11月15日~2014年            5月14日                         60
        第17特定期間                2014年    5月15日~2014年11月14日                                  60
        第18特定期間                2014年11月15日~2015年            5月14日                         60
        第19特定期間                2015年    5月15日~2015年11月16日                                  60
        第20特定期間                2015年11月17日~2016年            5月16日                         60
        第21特定期間                2016年    5月17日~2016年11月14日                                  60
        第22特定期間                2016年11月15日~2017年            5月15日                         60
        第23特定期間                2017年    5月16日~2017年11月14日                                  60
        第24特定期間                2017年11月15日~2018年            5月14日                         60
        第25特定期間                2018年    5月15日~2018年11月14日                                  60
        第26特定期間                2018年11月15日~2019年            5月14日                         60
     ③【収益率の推移】

                             期 間                     収益率(%)

        第7特定期間               2009年    5月15日~2009年11月16日                                 7.4
        第8特定期間               2009年11月17日~2010年            5月14日                         6.0
        第9特定期間               2010年    5月15日~2010年11月15日                                △3.1
        第10特定期間                2010年11月16日~2011年            5月16日                         1.8
        第11特定期間                2011年    5月17日~2011年11月14日                                △6.7
        第12特定期間                2011年11月15日~2012年            5月14日                         6.5
        第13特定期間                2012年    5月15日~2012年11月14日                                 3.1
        第14特定期間                2012年11月15日~2013年            5月14日                        41.1
        第15特定期間                2013年    5月15日~2013年11月14日                                △3.5
        第16特定期間                2013年11月15日~2014年            5月14日                         5.7
        第17特定期間                2014年    5月15日~2014年11月14日                                 14.0
        第18特定期間                2014年11月15日~2015年            5月14日                         5.4
        第19特定期間                2015年    5月15日~2015年11月16日                                △1.7
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        第20特定期間                2015年11月17日~2016年            5月16日                        △7.2
        第21特定期間                2016年    5月17日~2016年11月14日                                △0.6
        第22特定期間                2016年11月15日~2017年            5月15日                        10.5
        第23特定期間                2017年    5月16日~2017年11月14日                                 5.4
        第24特定期間                2017年11月15日~2018年            5月14日                        △1.4
        第25特定期間                2018年    5月15日~2018年11月14日                                △1.7
        第26特定期間                2018年11月15日~2019年            5月14日                         0.8
     (注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分

       配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
     (4)【設定及び解約の実績】

                       期 間             設定口数(口)        解約口数(口)        発行済み口数(口)

       第7特定期間          2009年    5月15日~2009年11月16日                1,232,142,582        20,456,674,011         197,580,497,885
       第8特定期間          2009年11月17日~2010年            5月14日         838,225,486       26,900,526,222         171,518,197,149
       第9特定期間          2010年    5月15日~2010年11月15日                 797,573,793       24,627,408,244         147,688,362,698
      第10特定期間          2010年11月16日~2011年            5月16日         619,329,143       25,242,957,731         123,064,734,110
      第11特定期間          2011年    5月17日~2011年11月14日                 529,813,078       22,926,212,535         100,668,334,653
      第12特定期間          2011年11月15日~2012年            5月14日         478,677,223       16,090,271,609          85,056,740,267
      第13特定期間          2012年    5月15日~2012年11月14日                 309,503,503       18,650,673,760          66,715,570,010
      第14特定期間          2012年11月15日~2013年            5月14日         203,255,156       9,739,462,150         57,179,363,016
      第15特定期間          2013年    5月15日~2013年11月14日                  68,662,079       9,770,752,125         47,477,272,970
      第16特定期間          2013年11月15日~2014年            5月14日         52,813,983       8,125,554,146         39,404,532,807
      第17特定期間          2014年    5月15日~2014年11月14日                  47,973,359       6,223,135,381         33,229,370,785
      第18特定期間          2014年11月15日~2015年            5月14日         41,146,511       5,997,201,061         27,273,316,235
      第19特定期間          2015年    5月15日~2015年11月16日                  42,930,113       3,119,685,875         24,196,560,473
      第20特定期間          2015年11月17日~2016年            5月16日         33,573,227       1,685,311,410         22,544,822,290
      第21特定期間          2016年    5月17日~2016年11月14日                  19,847,542       1,580,580,701         20,984,089,131
      第22特定期間          2016年11月15日~2017年            5月15日         69,914,057       1,848,250,120         19,205,753,068
      第23特定期間          2017年    5月16日~2017年11月14日                  31,576,301       1,970,062,350         17,267,267,019
      第24特定期間          2017年11月15日~2018年            5月14日         26,989,633        905,996,331        16,388,260,321
      第25特定期間          2018年    5月15日~2018年11月14日                  12,780,683        972,229,321        15,428,811,683
      第26特定期間          2018年11月15日~2019年            5月14日         12,467,011        729,594,583        14,711,684,111
     (注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

     以下の(参考)につきまして、

     基準日現在におきまして、「国内債券インデックス                        マザーファンド」及び「外国株式インデックス                      マザーファンド」は組
     み入れておりませんので、当該ファンドの情報を記載しておりません。
     (参考)

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     ジャパン・グロース マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                       日本                 2,939,255,800              94.89
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  158,324,522             5.11
                 合計(純資産総額)                            3,097,580,322             100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     株価指数先物取引             買建   日本                      124,080,000                 4.01
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国/                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類       銘柄名        業種     数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (%)
     日本    株式    キーエンス          電気機器        1,400     64,820.00      90,748,000       66,130.00      92,582,000     2.99
     日本    株式    日本ユニシス          情報・通        25,000      3,715.00      92,875,000       3,615.00      90,375,000     2.92
                       信業
     日本    株式    信越化学工業          化学        8,000     9,582.00      76,656,000       10,035.00      80,280,000     2.59
     日本    株式    日本電産          電気機器        5,200     14,330.00      74,516,000       14,725.00      76,570,000     2.47
     日本    株式    伊藤忠テクノソリューショ          情報・通        27,000      2,805.00      75,735,000       2,762.00      74,574,000     2.41
             ンズ          信業
     日本    株式    島津製作所          精密機器        28,100      2,826.00      79,410,600       2,642.00      74,240,200     2.40
     日本    株式    ローム          電気機器        9,900     7,000.00      69,300,000       7,240.00      71,676,000     2.31
     日本    株式    ソニー          電気機器        12,500      5,648.00      70,600,000       5,648.00      70,600,000     2.28
     日本    株式    第一三共          医薬品        12,000      5,789.00      69,468,000       5,635.00      67,620,000     2.18
     日本    株式    村田製作所          電気機器        13,800      4,737.00      65,370,600       4,840.00      66,792,000     2.16
     日本    株式    富士フイルムホールディン          化学        12,000      5,394.00      64,728,000       5,463.00      65,556,000     2.12
             グス
     日本    株式    中外製薬          医薬品        9,300     7,010.00      65,193,000       7,040.00      65,472,000     2.11
     日本    株式    リクルートホールディング          サービス        18,200      3,501.00      63,718,200       3,594.00      65,410,800     2.11
             ス          業
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     日本    株式    セコム          サービス        7,000     9,485.00      66,395,000       9,274.00      64,918,000     2.10
                       業
     日本    株式    SMC          機械        1,600     39,000.00      62,400,000       40,170.00      64,272,000     2.07
     日本    株式    クスリのアオキホールディ          小売業        8,000     7,270.00      58,160,000       7,570.00      60,560,000     1.96
             ングス
     日本    株式    デンカ          化学        18,000      3,190.00      57,420,000       3,195.00      57,510,000     1.86
     日本    株式    花王          化学        7,000     8,402.00      58,814,000       8,210.00      57,470,000     1.86
     日本    株式    ダイフク          機械        9,200     5,850.00      53,820,000       6,050.00      55,660,000     1.80
     日本    株式    エフピコ          化学        8,300     6,610.00      54,863,000       6,580.00      54,614,000     1.76
     日本    株式    JCRファーマ          医薬品        8,500     6,390.00      54,315,000       6,270.00      53,295,000     1.72
     日本    株式    ベルシステム24ホール          サービス        35,000      1,499.00      52,465,000       1,488.00      52,080,000     1.68
             ディングス          業
     日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通        10,000      5,125.00      51,250,000       5,165.00      51,650,000     1.67
                       信業
     日本    株式    物語コーポレーション          小売業        6,000     8,480.00      50,880,000       8,590.00      51,540,000     1.66
     日本    株式    三菱商事          卸売業        18,000      2,891.50      52,047,000       2,840.00      51,120,000     1.65
     日本    株式    ダイキン工業          機械        3,600     13,900.00      50,040,000       14,065.00      50,634,000     1.63
     日本    株式    シスメックス          電気機器        7,000     7,385.00      51,695,000       7,027.00      49,189,000     1.59
     日本    株式    小糸製作所          電気機器        8,500     5,440.00      46,240,000       5,750.00      48,875,000     1.58
     日本    株式    東日本旅客鉄道          陸運業        4,600     10,105.00      46,483,000       10,080.00      46,368,000     1.50
     日本    株式    エムスリー          サービス        23,000      1,984.00      45,632,000       1,969.00      45,287,000     1.46
                       業
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内/外国                 業種
                                               (%)
         株式        国内    建設業                             2.09
                    食料品                             2.36
                    化学                             11.04
                    医薬品                             6.02
                    鉄鋼                             0.90
                    金属製品                             1.05
                    機械                             7.00
                    電気機器                             19.19
                    輸送用機器                             2.05
                    精密機器                             2.40
                    その他製品                             2.71
                    電気・ガス業                             0.56
                    陸運業                             2.13
                    空運業                             1.17
                    情報・通信業                             9.24
                    卸売業                             4.39
                    小売業                             6.05
                    銀行業                             2.74
                                  45/140


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                    不動産業                             1.27
                    サービス業                             10.54
                                           小計       94.89
         合計                                         94.89
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                 買建                          投資

      資産の                                        帳簿価額       評価金額
              取引所           資産の名称         /   数量    通貨                  比率
       種類                                        (円)       (円)
                                 売建                          (%)
     株価指数先物      大阪取引所           TOPIX先物            買建     8円        123,160,000       124,080,000      4.01
     取引
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     キャッシュフロー経営評価 マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                       日本                 3,803,920,360              95.88
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  163,328,287             4.12
                 合計(純資産総額)                            3,967,248,647             100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     株価指数先物取引             買建   日本                      139,590,000                 3.52
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

                                  46/140


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国/                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類       銘柄名        業種     数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (%)
     日本    株式    村田製作所          電気機器        33,800      5,341.85     180,554,542        4,840.00     163,592,000     4.12
     日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機        19,100      6,646.46     126,947,386        6,688.00     127,740,800     3.22
                       器
     日本    株式    三菱UFJフィナンシャ          銀行業       230,500       620.63     143,055,950         512.00     118,016,000     2.97
             ル・グループ
     日本    株式    日本電信電話          情報・通        23,200      4,677.76     108,524,032        5,017.00     116,394,400     2.93
                       信業
     日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業        25,700      4,282.97     110,072,329        3,806.00      97,814,200     2.47
             ループ
     日本    株式    THK          機械        31,800      2,500.93      79,529,574       2,575.00      81,885,000     2.06
     日本    株式    関西電力          電気・ガ        65,300      1,345.11      87,835,851       1,234.50      80,612,850     2.03
                       ス業
     日本    株式    CKD          機械        73,800      1,074.63      79,307,694       1,092.00      80,589,600     2.03
     日本    株式    明電舎          電気機器        47,700      1,783.21      85,059,117       1,684.00      80,326,800     2.02
     日本    株式    楽天          サービス        62,100       805.83     50,042,043       1,280.00      79,488,000     2.00
                       業
     日本    株式    山九          陸運業        14,000      5,660.55      79,247,766       5,660.00      79,240,000     2.00
     日本    株式    武田薬品工業          医薬品        20,700      4,242.58      87,821,572       3,823.00      79,136,100     1.99
     日本    株式    SCREENホールディン          電気機器        17,600      4,706.13      82,827,888       4,495.00      79,112,000     1.99
             グス
     日本    株式    アンリツ          電気機器        42,200      1,702.86      71,860,692       1,873.00      79,040,600     1.99
     日本    株式    T&Dホールディングス          保険業        67,500      1,298.89      87,675,075       1,169.50      78,941,250     1.99
     日本    株式    アイシン精機          輸送用機        21,100      4,294.34      90,610,591       3,710.00      78,281,000     1.97
                       器
     日本    株式    コスモエネルギーホール          石油・石        32,000      2,397.29      76,713,280       2,427.00      77,664,000     1.96
             ディングス          炭製品
     日本    株式    第一三共          医薬品        13,600      4,313.54      58,664,250       5,635.00      76,636,000     1.93
     日本    株式    第一生命ホールディングス          保険業        47,100      1,811.18      85,306,578       1,625.00      76,537,500     1.93
     日本    株式    東京エレクトロン          電気機器        5,000     15,148.80      75,744,000       15,120.00      75,600,000     1.91
     日本    株式    ソフトバンク          情報・通        53,400      1,259.23      67,242,882       1,399.50      74,733,300     1.88
                       信業
     日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通        14,400      4,616.24      66,473,856       5,165.00      74,376,000     1.87
                       信業
     日本    株式    商船三井          海運業        24,300      2,532.12      61,530,636       2,579.00      62,669,700     1.58
     日本    株式    SUMCO          金属製品        47,500      1,495.61      71,041,778       1,282.00      60,895,000     1.53
     日本    株式    国際石油開発帝石          鉱業        62,200      1,079.01      67,114,989        971.30     60,414,860     1.52
     日本    株式    ジェイ エフ イー ホー          鉄鋼        38,000      1,528.26      58,074,092       1,582.50      60,135,000     1.52
             ルディングス
     日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業       381,000       155.99     59,434,250        156.10     59,474,100     1.50
             ループ
     日本    株式    協和エクシオ          建設業        22,100      2,834.74      62,647,754       2,682.00      59,272,200     1.49
     日本    株式    伊藤忠商事          卸売業        28,700      2,090.10      59,985,870       2,060.50      59,136,350     1.49
     日本    株式    ローム          電気機器        8,100     7,110.33      57,593,673       7,240.00      58,644,000     1.48
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                              投資比率

         種類      国内/外国                 業種
                                               (%)
         株式        国内    鉱業                             1.52
                    建設業                             2.46
                    食料品                             0.86
                    繊維製品                             0.50
                    化学                             4.39
                    医薬品                             3.93
                    石油・石炭製品                             1.96
                    ゴム製品                             1.43
                    鉄鋼                             1.52
                    非鉄金属                             2.10
                    金属製品                             1.53
                    機械                             5.80
                    電気機器                             17.48
                    輸送用機器                             9.59
                    電気・ガス業                             2.03
                    陸運業                             3.00
                    海運業                             1.58
                    情報・通信業                             8.70
                    卸売業                             2.97
                    小売業                             3.48
                    銀行業                             9.83
                    証券、商品先物取引業                             1.05
                    保険業                             3.92
                    その他金融業                             1.01
                    サービス業                             3.26
                                           小計       95.88
         合計                                         95.88
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                 買建                          投資

      資産の                                        帳簿価額       評価金額
              取引所           資産の名称         /   数量    通貨                  比率
       種類                                        (円)       (円)
                                 売建                          (%)
     株価指数先物      大阪取引所           TOPIX先物            買建     9円        137,654,860       139,590,000      3.52
     取引
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     J-REIT・リサーチ マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     投資証券                       日本                381,615,322,700               98.08
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 7,481,989,371              1.92
                 合計(純資産総額)                           389,097,312,071              100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国/                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                               比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (%)
     日本    投資証券     積水ハウス・リート投資法人                419,893      75,075.37     31,523,625,294          80,600    33,843,375,800      8.70
     日本    投資証券     ケネディクス・レジデンシャル・ネ                138,470     170,303.93     23,581,985,971         190,900    26,433,923,000      6.79
             クスト投資法人
     日本    投資証券     野村不動産マスターファンド投資法                132,960     153,278.19     20,379,869,213         165,700    22,031,472,000      5.66
             人
     日本    投資証券     日本リート投資法人                 51,945     376,691.2     19,567,224,633         419,000    21,764,955,000      5.59
     日本    投資証券     ヒューリックリート投資法人                113,400     174,145.23     19,748,069,476         187,100    21,217,140,000      5.45
     日本    投資証券     平和不動産リート投資法人                164,100     121,376.52     19,917,887,404         126,500    20,758,650,000      5.34
     日本    投資証券     大和ハウスリート投資法人                 79,376     251,379.13     19,953,470,510         260,100    20,645,697,600      5.31
     日本    投資証券     森ヒルズリート投資法人                131,916     141,266.27     18,635,282,021         152,600    20,130,381,600      5.17
     日本    投資証券     ユナイテッド・アーバン投資法人                 82,060     170,931.6     14,026,647,394         180,600    14,820,036,000      3.81
     日本    投資証券     コンフォリア・レジデンシャル投資                 47,478     290,380.81     13,786,700,097         309,500    14,694,441,000      3.78
             法人
     日本    投資証券     アドバンス・レジデンス投資法人                 38,500     317,523.87     12,224,669,373         320,500    12,339,250,000      3.17
     日本    投資証券     プレミア投資法人                 82,420     131,166.73     10,810,762,220         141,800    11,687,156,000      3.00
     日本    投資証券     ラサールロジポート投資法人                 87,872     110,066.46      9,671,760,077         127,600    11,212,467,200      2.88
     日本    投資証券     ケネディクス・オフィス投資法人                 13,790     726,929.84     10,024,362,627         771,000    10,632,090,000      2.73
     日本    投資証券     GLP投資法人                 85,100     111,600.47      9,497,199,997         122,800    10,450,280,000      2.69
     日本    投資証券     オリックス不動産投資法人                 51,730     187,848.33      9,717,394,349         196,600    10,170,118,000      2.61
     日本    投資証券     アクティビア・プロパティーズ投資                 19,670     450,104.9     8,853,563,419         469,000    9,225,230,000      2.37
             法人
     日本    投資証券     ジャパンリアルエステイト投資法人                 13,610     636,808.16      8,666,959,142         656,000    8,928,160,000      2.29
     日本    投資証券     いちごオフィスリート投資法人                 73,040     100,125.91      7,313,196,792         102,300    7,471,992,000      1.92
     日本    投資証券     ジャパン・ホテル・リート投資法人                 63,470      79,231.4     5,028,816,958         86,800    5,509,196,000      1.42
     日本    投資証券     ジャパンエクセレント投資法人                 34,150     154,441.64      5,274,182,030         158,200    5,402,530,000      1.39
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本    投資証券     インベスコ・オフィス・ジェイリー                289,500      16,066.02     4,651,112,929         18,030    5,219,685,000      1.34
             ト投資法人
     日本    投資証券     日本賃貸住宅投資法人                 54,760     86,173.77     4,718,875,832         83,800    4,588,888,000      1.18
     日本    投資証券     MCUBS MidCity投資法                 42,800     92,250.77     3,948,333,094         101,400    4,339,920,000      1.12
             人
     日本    投資証券     森トラスト・ホテルリート投資法人                 29,950     130,214.87      3,899,935,356         139,600    4,181,020,000      1.07
     日本    投資証券     大和証券オフィス投資法人                 5,150     736,031.75      3,790,563,512         773,000    3,980,950,000      1.02
     日本    投資証券     ヘルスケア&メディカル投資法人                 29,950     114,799.28      3,438,238,735         126,100    3,776,695,000      0.97
     日本    投資証券     日本アコモデーションファンド投資                 6,050     556,292.16      3,365,567,568         604,000    3,654,200,000      0.94
             法人
     日本    投資証券     フロンティア不動産投資法人                 7,400     447,393.91      3,310,715,004         460,000    3,404,000,000      0.87
     日本    投資証券     グローバル・ワン不動産投資法人                 24,250     124,594.98      3,021,428,265         134,300    3,256,775,000      0.84
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 投資証券                                98.08
                  合計                               98.08
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     外国債券インデックス マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     国債証券                       アメリカ                174,263,094,956               46.17
                            フランス                 37,175,267,630               9.85
                            イタリア                 32,660,799,860               8.65
                            ドイツ                 24,704,313,950               6.55
                            イギリス                 23,712,494,420               6.28
                            スペイン                 21,686,533,893               5.75
                            ベルギー                 9,391,227,006              2.49
                            オランダ                 7,490,018,685              1.98
                            オーストラリア                 7,484,104,130              1.98
                            カナダ                 7,348,069,556              1.95
                                  50/140


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            オーストリア                 5,517,982,741              1.46
                            メキシコ                 3,110,341,797              0.82
                            アイルランド                 2,750,344,128              0.73
                            ポーランド                 2,268,681,492              0.60
                            フィンランド                 2,202,598,025              0.58
                            南アフリカ                 2,135,503,600              0.57
                            デンマーク                 1,915,697,527              0.51
                            マレーシア                 1,722,341,469              0.46
                            シンガポール                 1,527,928,987              0.40
                            スウェーデン                 1,323,369,072              0.35
                            ノルウェー                  926,790,229             0.25
                                小計             371,317,503,153               98.39
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 6,082,675,082              1.61
                 合計(純資産総額)                           377,400,178,235              100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     債券先物取引             買建   アメリカ                     1,103,277,808                  0.29
                 買建   ドイツ                     1,303,000,236                  0.35
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     為替予約取引             買建   ―                     3,109,491,270                  0.82
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                  51/140



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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                           投資
      国/                     帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                      単価       金額       単価       金額     (%)
                                                           (%)
     アメリカ    国債証券    T 1.625%   07/31/20      24,000,000       10,724.01     2,573,762,414        10,743.21     2,578,370,491      1.625  2020/7/31    0.68
     アメリカ    国債証券    T 2.75%  05/31/23      20,000,000       11,140.74     2,228,148,648        11,188.26     2,237,653,031      2.750  2023/5/31    0.59
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   05/15/27      18,750,000       11,016.08     2,065,516,599        11,131.84     2,087,220,728      2.375  2027/5/15    0.55
     アメリカ    国債証券    T 2.625%   01/31/26      18,000,000       11,203.69     2,016,664,668        11,281.73     2,030,713,083      2.625  2026/1/31    0.54
     アメリカ    国債証券    T 2.125%   12/31/21      18,500,000       10,849.16     2,007,095,947        10,880.89     2,012,965,627      2.125  2021/12/31     0.53
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  08/15/46      19,200,000       9,936.79     1,907,864,473        10,176.04     1,953,801,540      2.250  2046/8/15    0.52
     アメリカ    国債証券    T 1.75%  05/15/23      17,500,000       10,651.42     1,863,998,571        10,781.52     1,886,767,117      1.750  2023/5/15    0.50
     アメリカ    国債証券    T 2.625%   12/31/25      16,700,000       11,093.10     1,852,548,844        11,278.37     1,883,487,942      2.625  2025/12/31     0.50
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   08/15/28      15,920,000       11,333.95     1,804,364,861        11,569.74     1,841,902,728      2.875  2028/8/15    0.49
     アメリカ    国債証券    T 3% 02/15/49       14,970,000       11,602.05     1,736,828,040        11,829.95     1,770,943,889      3.000  2049/2/15    0.47
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  02/15/46      16,500,000       10,366.36     1,710,450,456        10,714.99     1,767,974,948      2.500  2046/2/15    0.47
     アメリカ    国債証券    T 3% 09/30/25       15,000,000       11,325.95     1,698,892,509        11,507.42     1,726,113,699      3.000  2025/9/30    0.46
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  05/15/46      16,000,000       10,359.62     1,657,540,725        10,709.94     1,713,591,525      2.500  2046/5/15    0.45
     アメリカ    国債証券    T 1.375%   09/30/20      15,970,000       10,691.14     1,707,375,084        10,711.42     1,710,613,890      1.375  2020/9/30    0.45
     アメリカ    国債証券    T 2.625%   02/15/29      15,000,000       11,243.35     1,686,503,898        11,354.16     1,703,124,114      2.625  2029/2/15    0.45
     アメリカ    国債証券    T 3.125%   11/15/28      14,400,000       11,569.74     1,666,042,669        11,810.58     1,700,724,101      3.125  2028/11/15     0.45
     アメリカ    国債証券    T 3.75%  11/15/43      12,500,000       12,966.05     1,620,757,118        13,260.69     1,657,587,048      3.750  2043/11/15     0.44
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  04/30/24      15,000,000       10,963.32     1,644,498,135        11,018.58     1,652,787,014      2.250  2024/4/30    0.44
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   01/31/23      15,000,000       10,992.53     1,648,879,799        11,016.47     1,652,471,227      2.375  2023/1/31    0.44
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   05/15/28      14,260,000       11,330.58     1,615,740,949        11,563.00     1,648,884,353      2.875  2028/5/15    0.44
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  01/15/22      15,000,000       10,895.21     1,634,281,665        10,981.10     1,647,165,938      2.500  2022/1/15    0.44
     アメリカ    国債証券    T 1.75%  11/30/21      15,050,000       10,750.43     1,617,940,565        10,780.26     1,622,429,609      1.750  2021/11/30     0.43
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  11/15/27      14,650,000       10,798.36     1,581,960,995        11,022.36     1,614,777,155      2.250  2027/11/15     0.43
     アメリカ    国債証券    T 1.625%   08/31/22      15,000,000       10,721.54     1,608,232,190        10,741.10     1,611,165,770      1.625  2022/8/31    0.43
     アメリカ    国債証券    T 1.875%   10/31/22      14,650,000       10,716.26     1,569,932,511        10,829.10     1,586,463,960      1.875  2022/10/31     0.42
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  05/31/20      13,950,000       10,798.36     1,506,372,415        10,827.84     1,510,484,006      2.500  2020/5/31    0.40
     フランス    国債証券    FRTR  3.75%       11,370,000       13,259.66     1,507,623,828        13,243.19     1,505,750,713      3.750  2021/4/25    0.40
            04/25/21
     フランス    国債証券    FRTR  3.25%       10,850,000       13,389.68     1,452,781,162        13,380.01     1,451,731,239      3.250  2021/10/25     0.38
            10/25/21
     アメリカ    国債証券    T 3.125%   08/15/44      12,000,000       11,762.77     1,411,532,687        12,017.74     1,442,129,154      3.125  2044/8/15    0.38
     ドイツ    国債証券    DBR  3% 07/04/20      11,340,000       12,729.41     1,443,515,928        12,707.05     1,440,979,623      3.000   2020/7/4    0.38
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                98.39
                  合計                               98.39
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
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     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      /  数量   通貨                               比率
     種類                           (現地通貨)        (円)      (現地通貨)        (円)
                      売建                                     (%)
     債券先   アメリ   シカゴ商品    US 5YR  NOTE    買建    38 アメリカ     4,466,006.83       481,390,876       4,489,937.5       483,970,363      0.13
     物取引   カ   取引所                 ドル
        アメリ   シカゴ商品    US 10YR  NOTE    買建    23 アメリカ     2,922,306.77       314,995,447       2,942,562.5       317,178,812      0.08
        カ   取引所                 ドル
        アメリ   シカゴ商品    US LONG  BOND    買建    18 アメリカ       2,770,572      298,639,956       2,802,937.5       302,128,633      0.08
        カ   取引所                 ドル
        ドイツ   ユーレック    EURO-SCHATZ       買建    17 ユーロ       1,906,483      233,525,102        1,908,505      233,772,777      0.06
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    EURO-BOBL    FU   買建    20 ユーロ       2,681,710      328,482,658        2,687,400      329,179,626      0.09
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    EURO-BUND       買建    35 ユーロ       6,003,390      735,355,241        6,041,700      740,047,833      0.20
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                             投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            /     数量                       比率
                                           (円)        (円)
                             売建                             (%)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建    14,303,000.00        1,545,763,741        1,538,859,770          0.41
             カナダドル                 買建     1,070,000.00         87,478,804        87,964,700        0.02
             ユーロ                 買建    10,280,000.00        1,262,336,896        1,258,888,800          0.33
             イギリスポンド                 買建     1,640,000.00         225,678,630        223,778,000         0.06
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     ≪参考情報≫

     交付目論見書に記載するファンドの運用実績
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     第2【管理及び運営】

















     1【申込(販売)手続等】

       <申込手続>

        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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       <申込コース>

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(※)の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
         㬰౒ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰漰ƌ꥘᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
         いただきます。
       <申込みの受付>

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       <申込単位>

        販売会社が定める単位とします(「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1円以上1円単位とします。)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       <申込価額>

        取得申込受付日の翌々営業日の基準価額とします。
       (注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       <申込手数料>

        前記 第1ファンドの状況              4手数料等及び税金           (1)申込手数料をご覧ください。
       <申込代金の支払い>

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       <受付不可日>

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨークの取引所の休業日
        ロンドンの取引所の休業日
        ニューヨークの銀行の休業日
        ロンドンの銀行の休業日
       <申込受付の中止等>

        収益分配金を再投資する場合を除き、取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取
        引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場並びに金融商品取引法第2条第
        8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に
        おける取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益
        権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことが
        できます。
       <その他>

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
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        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引 換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       <問い合わせ先>

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        (照会先)
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ:http://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル:0120-668001
        (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
     2【換金(解約)手続等】

       <一部解約手続>

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       <一部解約の受付>

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後                           3 時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       < 一部解約     単位>

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       <解約価額>

        一部解約の実行の請求受付日の翌々営業日の基準価額から、当該基準価額に0.3%の率を乗じて得
        た解約時における信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(http://www.smtam.jp/)で
        ご覧いただけます。
       <一部解約代金の支払い>

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、7営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       <受付不可日>

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        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
        ニューヨークの取引所の休業日
        ロンドンの取引所の休業日
        ニューヨークの銀行の休業日
        ロンドンの銀行の休業日
       <一部解約受付の中止等>

        委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情があるとき
        は、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の
        受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
        します。
       <一部解約の制限>

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       <その他>

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       <問い合わせ先>

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        (照会先)
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ:http://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル:0120-668001
        (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】

       <基準価額の算出方法>

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投
        資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額
        (以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
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        ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
       < 基準価額の算出頻度           >

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       < 主要な投資対象資産の評価方法                 >

        イ.内国投資信託受益証券(マザーファンド受益証券を除きます。)の評価方法
           計算日の前営業日の基準価額で評価します。
        ロ.マザーファンド受益証券の評価方法
           計算日の基準価額で評価します。
        ハ.マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
         (イ)国内上場株式、国内上場投信(J-REITを含みます。)
             原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
         (ロ)外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券(上場には店頭登録を含み
             ます。)
             原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場(店頭登録銘
             柄は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場)で評価します。
         (ハ)公社債等
             計算日(※)における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
             a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
             b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)
             c.価格情報会社の提供する価額
              ※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
        外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値に
        よって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値
        によって計算します。
       <基準価額の照会方法>

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ(http://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
        (照会先)
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ:http://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル:0120-668001
          (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
     (2)【保管】

       該当事項はありません            。
     (3)【信託期間】

       無期限とします。(2006年               5月30日設定)

       ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
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       の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
     (4)【計算期間】

       原則として、毎月15日から翌月14日までとします。

       ただし、第1計算期間は2006年5月30日から2006年8月14日までとします。
       なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間
       終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、
       最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     (5)【その他】

       <投資信託契約の終了(償還)と手続き>

        (1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
         ・受益権の口数が10億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)における公告等の手続き
         委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
          を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
          交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
          原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
         ④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
          わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
          る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
          は、原則として、公告を行いません。
         ⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
          にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
          告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
       <投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き>

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        (1)投資信託約款の変更
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更することができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
         届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
         す。)を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
          の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
          益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
          したときは、原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、当該約款変更を行いません。
         ④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
          を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
          し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       <受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
         の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
         た場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き>に従い、
         新受託会社を選任します。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
       <反対者の買取請求権>

        ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
        述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
        もって買い取るべき旨を請求することができます。
       <運用報告書>

        委託会社は、毎年5月及び11月の決算時並びに償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)
        を作成し、交付運用報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       <関係法人との契約の更改手続き>

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
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       <公告>

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       <混蔵寄託>

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       <投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
     4【受益者の権利等】

     (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (2)償還金に対する請求権
      ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
      ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
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       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て 取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (3)換金(解約)請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
     (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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     第3【ファンドの経理状況】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドの計算期間は6ヶ月未満であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。

     (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第26特定期間(2018年11月15日から2019年

      5月14日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     1【財務諸表】

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     【財産四分法ファンド(毎月決算型)】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                                  第26特定期間
                                   第25特定期間
                                               (2019年     5月14日現在)
                                (2018年11月14日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        60,987,846
        金銭信託                                                    -
                                        125,635,469               199,481,391
        コール・ローン
                                       8,648,652,339               8,169,840,913
        投資信託受益証券
                                       5,624,654,287               5,462,860,982
        親投資信託受益証券
                                      14,459,929,941               13,832,183,286
        流動資産合計
                                      14,459,929,941               13,832,183,286
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        15,428,811               14,711,684
        未払収益分配金
                                          871,841              20,070,951
        未払解約金
        未払受託者報酬                                 644,559               606,133
                                        11,988,735               11,274,094
        未払委託者報酬
                                            349               189
        未払利息
                                          65,807               61,673
        その他未払費用
                                        29,000,102               46,724,724
        流動負債合計
                                        29,000,102               46,724,724
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                      15,428,811,683               14,711,684,111
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             △ 997,881,844              △ 926,225,549
                                       1,079,144,351               1,094,929,439
          (分配準備積立金)
                                      14,430,929,839               13,785,458,562
        元本等合計
                                      14,430,929,839               13,785,458,562
       純資産合計
                                      14,459,929,941               13,832,183,286
      負債純資産合計
                                  64/140









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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                   第25特定期間               第26特定期間
                                 自  2018年    5月15日          自  2018年11月15日
                                 至  2018年11月14日              至  2019年    5月14日
      営業収益
                                        132,220,863               121,280,533
       受取配当金
       受取利息                                     11               17
                                                        67,634,687
                                       △ 312,829,764
       有価証券売買等損益
                                                       188,915,237
                                       △ 180,608,890
       営業収益合計
      営業費用
                                          67,587               68,581
       支払利息
                                         4,113,336               3,768,545
       受託者報酬
                                        76,507,833               70,094,916
       委託者報酬
                                          414,539               382,831
       その他費用
                                        81,103,295               74,314,873
       営業費用合計
                                                       114,600,364
                                       △ 261,712,185
      営業利益又は営業損失(△)
                                                       114,600,364
                                       △ 261,712,185
      経常利益又は経常損失(△)
                                                       114,600,364
                                       △ 261,712,185
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                        1,779,235
                                         △ 791,241
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                 △ 691,692,235              △ 997,881,844
                                        50,140,897               49,773,418
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        50,140,897               49,773,418
       額
                                          622,031               838,700
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          622,031               838,700
       額
                                        94,787,531               90,099,552
      分配金
                                       △ 997,881,844              △ 926,225,549
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                       (2)親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     2.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)


                                               第26特定期間

                        第25特定期間
                                             (2019年    5月14日現在)
                      (2018年11月14日現在)
     1.   特定期間の末日にお                        15,428,811,683口                       14,711,684,111口
       ける受益権の総数
     2.   「投資信託財産の計算         元本の欠損                 997,881,844円      元本の欠損                 926,225,549円
       に関する規則(平成12
       年総理府令第133号)」
       第55条の6第10号に規
       定する額
     3.   特定期間の末日にお         1口当たり純資産額                   0.9353円    1口当たり純資産額                   0.9370円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (9,353円)    (1万口当たり純資産額)                  (9,370円)
       資産の額
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                第25特定期間                            第26特定期間

               自 2018年   5月15日                        自 2018年11月15日
               至 2018年11月14日                           至 2019年   5月14日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
       第143期                            第149期
       自 2018年   5月15日                        自 2018年11月15日
       至 2018年   6月14日                        至 2018年12月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      21,297,425円         費用控除後の配当等収益額              A      18,195,022円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                第25特定期間                            第26特定期間
               自 2018年   5月15日                        自 2018年11月15日
               至 2018年11月14日                           至 2019年   5月14日
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      136,992,308円         収益調整金額              C      130,017,477円
       分配準備積立金額              D     1,079,385,371円          分配準備積立金額              D     1,071,435,914円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,237,675,104円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,219,648,413円
       当ファンドの期末残存口数              }     16,244,384,225口          当ファンドの期末残存口数              }     15,316,339,140口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           761円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           796円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         16,244,384円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         15,316,339円
       第144期                            第150期
       自 2018年   6月15日                        自 2018年12月15日
       至 2018年   7月17日                        至 2019年   1月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      29,635,208円         費用控除後の配当等収益額              A      14,969,845円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      135,311,450円         収益調整金額              C      129,112,934円
       分配準備積立金額              D     1,070,506,549円          分配準備積立金額              D     1,065,785,310円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,235,453,207円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,209,868,089円
       当ファンドの期末残存口数              }     16,028,761,644口          当ファンドの期末残存口数              }     15,192,134,503口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           770円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           796円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         16,028,761円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         15,192,134円
       第145期                            第151期
       自 2018年   7月18日                        自 2019年   1月16日
       至 2018年   8月14日                        至 2019年   2月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      18,219,449円         費用控除後の配当等収益額              A      29,854,325円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      134,073,483円         収益調整金額              C      128,453,335円
       分配準備積立金額              D     1,073,278,275円          分配準備積立金額              D     1,058,943,563円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,225,571,207円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,217,251,223円
       当ファンドの期末残存口数              }     15,863,938,820口          当ファンドの期末残存口数              }     15,097,059,727口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           772円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           806円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         15,863,938円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         15,097,059円
       第146期                            第152期
       自 2018年   8月15日                        自 2019年   2月15日
       至 2018年   9月14日                        至 2019年   3月14日
            項目                            項目
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                第25特定期間                            第26特定期間
               自 2018年   5月15日                        自 2018年11月15日
               至 2018年11月14日                           至 2019年   5月14日
       費用控除後の配当等収益額              A      33,150,368円         費用控除後の配当等収益額              A      31,495,650円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      132,572,184円         収益調整金額              C      127,531,423円
       分配準備積立金額              D     1,062,806,662円          分配準備積立金額              D     1,064,917,143円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,228,529,214円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,223,944,216円
       当ファンドの期末残存口数              }     15,669,200,202口          当ファンドの期末残存口数              }     14,971,204,729口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           784円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           817円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         15,669,200円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         14,971,204円
       第147期                            第153期
       自 2018年   9月15日                        自 2019年   3月15日
       至 2018年10月15日                           至 2019年   4月15日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      29,670,144円         費用控除後の配当等収益額              A      47,656,588円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      131,727,447円         収益調整金額              C      126,313,404円
       分配準備積立金額              D     1,072,360,631円          分配準備積立金額              D     1,070,112,445円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,233,758,222円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,244,082,437円
       当ファンドの期末残存口数              }     15,552,437,465口          当ファンドの期末残存口数              }     14,811,132,009口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           793円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           839円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         15,552,437円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         14,811,132円
       第148期                            第154期
       自 2018年10月16日                           自 2019年   4月16日
       至 2018年11月14日                           至 2019年   5月14日
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      16,533,997円         費用控除後の配当等収益額              A      13,952,310円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      130,821,121円         収益調整金額              C      125,606,083円
       分配準備積立金額              D     1,078,039,165円          分配準備積立金額              D     1,095,688,813円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,225,394,283円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       1,235,247,206円
       当ファンドの期末残存口数              }     15,428,811,683口          当ファンドの期末残存口数              }     14,711,684,111口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           794円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           839円
       1万口当たり分配金額              H         10円     1万口当たり分配金額              H         10円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000         15,428,811円         収益分配金金額           I=F×H/10,000         14,711,684円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)

     1.金融商品の状況に関する事項
                                       第26特定期間

                                      自  2018年11月15日
                                      至  2019年    5月14日
     1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     2.金融商品の時価等に関する事項


                                       第26特定期間

                                     (2019年    5月14日現在)
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。

     (重要な後発事象に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記) 

     元本の移動
                                 第25特定期間                 第26特定期間

                               自  2018年    5月15日            自  2018年11月15日
               区分
                               至  2018年11月14日               至  2019年    5月14日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                               16,388,260,321円                 15,428,811,683円
     期中追加設定元本額                                 12,780,683円                 12,467,011円
     期中一部解約元本額                                 972,229,321円                 729,594,583円
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                           第25特定期間                     第26特定期間

                         (2018年11月14日現在)                     (2019年     5月14日現在)
           種類
                     最終の計算期間の損益に含まれた評価差額                     最終の計算期間の損益に含まれた評価差額
                             (円)                     (円)
        投資信託受益証券                           45,631,743                   △199,311,226
        親投資信託受益証券                          △111,514,016                     △174,640,980
           合計                       △65,882,273                    △373,952,206
     (デリバティブ取引に関する注記)

     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

         種類                銘 柄                券面総額          評価額(円)         備考

      投資信託受益証券         ノムラFOFs用世界好配当株ファンド(適格機関                         1,187,487,384           1,352,310,632
               投資家専用)
               ダイワFOFs用外債ソブリン・オープン(適格機関                         3,473,108,935           2,752,091,520
               投資家専用)
               大和住銀/T.ロウ・プライスFOFs用新興国債券                         2,863,058,104           2,727,062,844
               ファンド(適格機関投資家専用)
               GIM    FOFs用新興国ソブリン・オープンF                      1,786,645,197           1,338,375,917
               (適格機関投資家専用)
                投資信託受益証券合計                        9,310,299,620           8,169,840,913
     親投資信託受益証券          J-REIT・リサーチ マザーファンド                          451,770,110          1,427,006,246
               ジャパン・グロース マザーファンド                          570,148,578          1,340,590,351
               キャッシュフロー経営評価 マザーファンド                          508,713,774          1,317,059,960
               外国債券インデックス マザーファンド                          504,744,342          1,378,204,425
               親投資信託受益証券合計                         2,035,376,804           5,462,860,982
                    合計                               13,632,701,895
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     (参考)

     当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
     受益証券の状況は次のとおりであります。
     なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
     ジャパン・グロース マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    5月14日現在

                 項目                   金額(円)
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                               127,821,297
         株式                              2,977,943,200
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                                 2019年    5月14日現在
                 項目                   金額(円)
         未収配当金                                26,189,030
         前払金                                5,240,000
         差入委託証拠金                                3,240,000
         流動資産合計                              3,140,433,527
       資産合計                               3,140,433,527
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                5,244,320
         未払解約金                                 330,064
         未払利息                                   121
         その他未払費用                                   954
         流動負債合計                                5,575,459
       負債合計                                  5,575,459
      純資産の部
       元本等
         元本                              1,333,228,697
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                            1,801,629,371
         元本等合計                              3,134,858,068
       純資産合計                               3,134,858,068
      負債純資産合計                                 3,140,433,527
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                     2019年    5月14日現在

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                       品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     2.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     3.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                       ております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
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     (貸借対照表に関する注記)

                                        2019年    5月14日現在

     1.   計算期間の末日における受益権の総数                                               1,333,228,697口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.3513円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (23,513円)
     (金融商品に関する注記)

     1.金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    5月14日現在

     1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                       による価格変動リスクであります。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     2.金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    5月14日現在

     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
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                                     2019年    5月14日現在

                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (重要な後発事象に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記) 

     元本の移動
                                                2019年    5月14日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2018年11月15日
     期首元本額                                                 1,348,583,562円
     期中追加設定元本額                                                  53,516,495円
     期中一部解約元本額                                                  68,871,360円
     期末元本額                                                 1,333,228,697円
     期末元本額の内訳

     ジャパン・グロース・ファンド                                                  752,287,997円
     財産四分法ファンド(毎月決算型)                                                  570,148,578円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       区分                         2019年    5月14日現在
     ジャパン・グロース・ファンドVA1(適格機関投資家専用)                                                  10,792,122円
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                    2019年    5月14日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           △203,234,531
           合計                                           △203,234,531
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「ジャパン・グロース マザーファンド」の期首日から本報告書における開

       示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     株式関連

                                                 (2019年     5月14日現在)
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建          127,800,000              -     122,560,000          △5,240,000
            合計              127,800,000              -     122,560,000          △5,240,000
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
        で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
                                         評価額

                            株式数
              銘 柄                                         備考
                             (株)
                                   単価(円)         金額(円)
     協和エクシオ                          12,000       2,820.00        33,840,000
     日揮                          22,000       1,385.00        30,470,000
     明治ホールディングス                          3,000      7,850.00        23,550,000
     不二製油グループ本社                          13,000       3,440.00        44,720,000
     デンカ                          18,000       3,230.00        58,140,000
     信越化学工業                          8,000      9,602.00        76,816,000
                                  75/140


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本触媒                          2,000      6,600.00        13,200,000
     花王                          7,000      8,606.00        60,242,000
     富士フイルムホールディングス                          12,000       5,115.00        61,380,000
     エフピコ                          8,300      6,150.00        51,045,000
     中外製薬                          9,300      7,000.00        65,100,000
     JCRファーマ                          7,500      6,900.00        51,750,000
     第一三共                          12,000       5,495.00        65,940,000
     日本製鉄                          15,000       1,841.50        27,622,500
     三和ホールディングス                          32,700       1,233.00        40,319,100
     ディスコ                          3,500      16,870.00         59,045,000
     SMC                          1,600      39,130.00         62,608,000
     ダイキン工業                          3,600      13,175.00         47,430,000
     栗田工業                          8,100      2,541.00        20,582,100
     ダイフク                          9,200      5,890.00        54,188,000
     日立製作所                          10,000       3,726.00        37,260,000
     三菱電機                          17,000       1,435.50        24,403,500
     安川電機                          8,000      3,690.00        29,520,000
     日本電産                          4,500      14,650.00         65,925,000
     ソニー                          6,500      5,263.00        34,209,500
     キーエンス                          1,700      64,890.00        110,313,000
     シスメックス                          7,000      7,352.00        51,464,000
     ローム                          9,900      7,170.00        70,983,000
     村田製作所                          13,800       5,020.00        69,276,000
     小糸製作所                          8,500      5,650.00        48,025,000
     東京エレクトロン                          5,000      16,275.00         81,375,000
     デンソー                          7,900      4,359.00        34,436,100
     いすゞ自動車                          22,500       1,208.50        27,191,250
     島津製作所                          28,100       2,800.00        78,680,000
     ノーリツ鋼機                          13,000       1,970.00        25,610,000
     任天堂                          1,000      37,020.00         37,020,000
     メタウォーター                          5,200      3,280.00        17,056,000
     京成電鉄                          5,000      3,830.00        19,150,000
     東日本旅客鉄道                          4,600      9,870.00        45,402,000
     ヤマトホールディングス                          6,500      2,312.50        15,031,250
     ANAホールディングス                          10,200       3,669.00        37,423,800
     伊藤忠テクノソリューションズ                          27,000       2,587.00        69,849,000
     日本ユニシス                          32,000       3,390.00        108,480,000
     富士ソフト                          7,100      4,650.00        33,015,000
     ソフトバンクグループ                          6,000      9,995.00        59,970,000
     ラクト・ジャパン                          10,600       4,225.00        44,785,000
     伊藤忠商事                          19,400       1,996.00        38,722,400
     三菱商事                          18,000       2,892.00        52,056,000
                                  76/140


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     物語コーポレーション                          6,000      8,150.00        48,900,000
     クスリのアオキホールディングス                          8,000      7,230.00        57,840,000
     アインホールディングス                          4,000      8,630.00        34,520,000
     ニトリホールディングス                          2,600      13,010.00         33,826,000
     ファーストリテイリング                           200     64,110.00         12,822,000
     三菱UFJフィナンシャル・グループ                          79,000        513.10       40,534,900
     三井住友フィナンシャルグループ                          11,700       3,815.00        44,635,500
     三井不動産                          15,000       2,518.50        37,777,500
     リンクアンドモチベーション                          30,100        744.00       22,394,400
     エムスリー                          23,000       2,006.00        46,138,000
     サイバーエージェント                          10,000       4,405.00        44,050,000
     リクルートホールディングス                          14,200       3,222.00        45,752,400
     ベルシステム24ホールディングス                          35,000       1,517.00        53,095,000
     東祥                          8,500      2,888.00        24,548,000
     エイチ・アイ・エス                          9,000      3,470.00        31,230,000
     西尾レントオール                          7,000      2,900.00        20,300,000
     セコム                          7,000      9,280.00        64,960,000
              合 計                794,100              2,977,943,200
      (2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     キャッシュフロー経営評価 マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    5月14日現在

                 項目                   金額(円)
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                               106,734,680
         株式                              3,738,112,850
         未収入金                                82,337,724
         未収配当金                                51,016,150
         前払金                                5,930,000
         差入委託証拠金                                3,645,000
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                                 2019年    5月14日現在
                 項目                   金額(円)
         流動資産合計                              3,987,776,404
       資産合計                               3,987,776,404
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                5,934,860
         未払金                                83,023,195
         未払解約金                                1,243,133
         未払利息                                   101
         その他未払費用                                   810
         流動負債合計                                90,202,099
       負債合計                                 90,202,099
      純資産の部
       元本等
         元本                              1,505,415,054
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                            2,392,159,251
         元本等合計                              3,897,574,305
       純資産合計                               3,897,574,305
      負債純資産合計                                 3,987,776,404
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                     2019年    5月14日現在

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                       品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     2.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     3.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                       ております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
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     (貸借対照表に関する注記)

                                        2019年    5月14日現在

     1.   計算期間の末日における受益権の総数                                               1,505,415,054口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.5890円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (25,890円)
     (金融商品に関する注記)

     1.金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    5月14日現在

     1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                       による価格変動リスクであります。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     2.金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    5月14日現在

     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
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                                     2019年    5月14日現在

                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (重要な後発事象に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記) 

     元本の移動
                                                2019年    5月14日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2018年11月15日
     期首元本額                                                 1,523,459,532円
     期中追加設定元本額                                                  51,941,296円
     期中一部解約元本額                                                  69,985,774円
     期末元本額                                                 1,505,415,054円
     期末元本額の内訳

     キャッシュフロー経営評価オープン                                                  963,494,279円
     財産四分法ファンド(毎月決算型)                                                  508,713,774円
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                       区分                         2019年    5月14日現在
     キャッシュフロー経営評価オープンVA1(適格機関投資家専用)                                                  33,207,001円
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                    2019年    5月14日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           △163,234,743
           合計                                           △163,234,743
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「キャッシュフロー経営評価 マザーファンド」の期首日から本報告書にお

       ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     株式関連

                                                 (2019年     5月14日現在)
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建          143,810,000              -     137,880,000          △5,930,000
            合計              143,810,000              -     137,880,000          △5,930,000
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
        で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
                                         評価額

                            株式数
              銘 柄                                         備考
                             (株)
                                   単価(円)         金額(円)
     国際石油開発帝石                          57,700       1,010.50        58,305,850
     大林組                          37,800       1,050.00        39,690,000
     協和エクシオ                          20,100       2,820.00        56,682,000
     ニチレイ                          13,300       2,541.00        33,795,300
     オンワードホールディングス                          35,000        559.00       19,565,000
     日本製紙                          18,300       2,132.00        39,015,600
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本曹達                          13,700       2,647.00        36,263,900
     東ソー                          25,900       1,516.00        39,264,400
     セントラル硝子                          15,900       2,543.00        40,433,700
     第一工業製薬                          12,800       3,020.00        38,656,000
     日本ペイントホールディングス                          9,300      3,940.00        36,642,000
     武田薬品工業                          18,200       4,307.00        78,387,400
     第一三共                          18,500       5,495.00        101,657,500
     コスモエネルギーホールディングス                          35,300       2,256.00        79,636,800
     TOYO TIRE                          29,600       1,310.00        38,776,000
     日本電気硝子                          13,200       2,755.00        36,366,000
     日本製鉄                          29,800       1,841.50        54,876,700
     三菱マテリアル                          14,900       2,645.00        39,410,500
     住友金属鉱山                          13,400       2,859.00        38,310,600
     SUMCO                          42,800       1,316.00        56,324,800
     リンナイ                          5,300      7,210.00        38,213,000
     アマダホールディングス                          33,600       1,108.00        37,228,800
     CKD                          73,300       1,028.00        75,352,400
     THK                          31,700       2,453.00        77,760,100
     岡野バルブ製造                          14,500       2,100.00        30,450,000
     日立製作所                          15,900       3,726.00        59,243,400
     明電舎                          24,900       1,438.00        35,806,200
     沖電気工業                          27,900       1,315.00        36,688,500
     アンリツ                          35,000       1,682.00        58,870,000
     ローム                          8,100      7,170.00        58,077,000
     村田製作所                          31,300       5,020.00        157,126,000
     小糸製作所                          6,800      5,650.00        38,420,000
     SCREENホールディングス                          16,500       4,770.00        78,705,000
     東京エレクトロン                          4,800      16,275.00         78,120,000
     川崎重工業                          15,400       2,416.00        37,206,400
     トヨタ自動車                          19,600       6,529.00        127,968,400
     日野自動車                          39,300        935.00       36,745,500
     NOK                          23,000       1,564.00        35,972,000
     アイシン精機                          21,100       3,740.00        78,914,000
     八千代工業                          23,300        716.00       16,682,800
     関西電力                          44,700       1,255.50        56,120,850
     レノバ                          41,000        916.00       37,556,000
     京王電鉄                          5,600      7,150.00        40,040,000
     東海旅客鉄道                          1,800      22,120.00         39,816,000
     商船三井                          22,600       2,551.00        57,652,600
     日鉄ソリューションズ                          12,400       3,130.00        38,812,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                          22,200       2,587.00        57,431,400
     日本電信電話                          24,700       4,870.00        120,289,000
                                  82/140


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ソフトバンク                          54,800       1,440.00        78,912,000
     スクウェア・エニックス・ホールディングス                          10,600       3,495.00        37,047,000
     ソフトバンクグループ                          7,200      9,995.00        71,964,000
     伊藤忠商事                          29,700       1,996.00        59,281,200
     三井物産                          35,600       1,652.00        58,811,200
     ハニーズホールディングス                          37,700       1,025.00        38,642,500
     J.フロント リテイリング                          32,000       1,231.00        39,392,000
     物語コーポレーション                          4,500      8,150.00        36,675,000
     ワークマン                          7,600      5,180.00        39,368,000
     コンコルディア・フィナンシャルグループ                          94,500        403.00       38,083,500
     三菱UFJフィナンシャル・グループ                         230,500         513.10       118,269,550
     三井住友フィナンシャルグループ                          25,700       3,815.00        98,045,500
     ふくおかフィナンシャルグループ                          16,800       2,092.00        35,145,600
     マネックスグループ                          56,000        329.00       18,424,000
     第一生命ホールディングス                          52,400       1,520.50        79,674,200
     T&Dホールディングス                          67,500       1,161.00        78,367,500
     電通                          13,300       4,365.00        58,054,500
     楽天                         138,700        1,086.00        150,628,200
              合 計               2,036,900               3,738,112,850
      (2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     J-REIT・リサーチ マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    5月14日現在

                 項目                   金額(円)
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              7,407,230,641
         投資証券                             360,344,253,500
         未収入金                               555,492,060
         未収配当金                              3,394,375,428
                                  83/140


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 2019年    5月14日現在
                 項目                   金額(円)
         流動資産合計                             371,701,351,629
       資産合計                              371,701,351,629
      負債の部
       流動負債
         未払金                              1,243,117,285
         未払利息                                  7,054
         その他未払費用                                  56,939
         流動負債合計                              1,243,181,278
       負債合計                               1,243,181,278
      純資産の部
       元本等
         元本                             117,282,942,720
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                           253,175,227,631
         元本等合計                             370,458,170,351
       純資産合計                              370,458,170,351
      負債純資産合計                                371,701,351,629
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                     2019年    5月14日現在

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
                       取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
                       売買参考統計値等に基づいて評価しております。
     2.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                       投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                       上しております。
     (貸借対照表に関する注記)


                                        2019年    5月14日現在

     1.   計算期間の末日における受益権の総数                                              117,282,942,720口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               3.1587円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (31,587円)
     (金融商品に関する注記)

     1.金融商品の状況に関する事項
                                  84/140


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                     2019年    5月14日現在

     1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     2.金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    5月14日現在

     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

                                  85/140


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (重要な後発事象に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記) 

     元本の移動
                                                2019年    5月14日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2018年11月15日
     期首元本額                                                99,952,648,626円
     期中追加設定元本額                                                22,576,214,577円
     期中一部解約元本額                                                 5,245,920,483円
     期末元本額                                                117,282,942,720円
     期末元本額の内訳

     J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)                                                102,827,356,571円
     財産四分法ファンド(毎月決算型)                                                  451,770,110円
     J-REIT・リサーチ・オープン(年2回決算型)                                                14,003,816,039円
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                    2019年    5月14日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                            18,203,160,060
           合計                                           18,203,160,060
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「J-REIT・リサーチ マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

       る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     該当事項はありません。

     附属明細表


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
                                  86/140


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     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

         種類                銘 柄                券面総額          評価額(円)         備考

        投資証券       サンケイリアルエステート投資法人                             18,380       2,034,666,000
               日本アコモデーションファンド投資法人                             6,385       3,652,220,000
               MCUBS MidCity投資法人                             39,990       4,050,987,000
               森ヒルズリート投資法人                            135,136       20,054,182,400
               産業ファンド投資法人                              300       38,910,000
               アドバンス・レジデンス投資法人                             37,570       11,627,915,000
               ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資                            137,154       24,962,028,000
               法人
               アクティビア・プロパティーズ投資法人                             17,100       7,942,950,000
               GLP投資法人                             94,800       11,622,480,000
               コンフォリア・レジデンシャル投資法人                             53,108       15,757,143,600
               日本プロロジスリート投資法人                              350       84,350,000
               星野リゾート・リート投資法人                              200       106,000,000
               Oneリート投資法人                             9,885       2,736,168,000
               イオンリート投資法人                             19,630       2,638,272,000
               ヒューリックリート投資法人                            112,334       20,197,653,200
               日本リート投資法人                             50,730       21,154,410,000
               インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人                            269,280        4,459,276,800
               積水ハウス・リート投資法人                            404,000       33,006,800,000
               ケネディクス商業リート投資法人                               50       13,560,000
               ヘルスケア&メディカル投資法人                             28,799       3,294,605,600
               野村不動産マスターファンド投資法人                            120,896       19,754,406,400
               いちごホテルリート投資法人                             7,400        937,580,000
               ラサールロジポート投資法人                             75,050       9,088,555,000
               三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                             2,550        901,425,000
               投資法人みらい                             7,600        371,260,000
               森トラスト・ホテルリート投資法人                             32,900       4,451,370,000
               三菱地所物流リート投資法人                              650       169,130,000
               CREロジスティクスファンド投資法人                             16,585       1,902,299,500
               伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                             26,645       2,640,519,500
               日本ビルファンド投資法人                             1,400       1,009,400,000
               ジャパンリアルエステイト投資法人                             12,740       7,860,580,000
               日本リテールファンド投資法人                              400       84,840,000
               オリックス不動産投資法人                             44,400       8,604,720,000
               日本プライムリアルティ投資法人                              750       336,375,000
               プレミア投資法人                             85,890       11,895,765,000
               東急リアル・エステート投資法人                             4,350        781,260,000
                                  87/140


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               グローバル・ワン不動産投資法人                             26,226       3,383,154,000
               ユナイテッド・アーバン投資法人                             73,070       13,108,758,000
               森トラスト総合リート投資法人                             3,050        517,890,000
               インヴィンシブル投資法人                             2,500        136,500,000
               フロンティア不動産投資法人                             9,055       4,160,772,500
               平和不動産リート投資法人                            158,810       20,232,394,000
               日本ロジスティクスファンド投資法人                             6,400       1,580,800,000
               福岡リート投資法人                             4,400        751,960,000
               ケネディクス・オフィス投資法人                             14,155       10,602,095,000
               いちごオフィスリート投資法人                             65,800       6,724,760,000
               大和証券オフィス投資法人                             4,615       3,530,475,000
               阪急阪神リート投資法人                             3,500        528,850,000
               スターツプロシード投資法人                             3,420        595,080,000
               大和ハウスリート投資法人                             71,006       17,964,518,000
               ジャパン・ホテル・リート投資法人                             78,550       6,975,240,000
               日本賃貸住宅投資法人                             50,600       4,351,600,000
               ジャパンエクセレント投資法人                             31,410       4,975,344,000
                    合計                      2,481,954        360,344,253,500
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     外国債券インデックス マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    5月14日現在

                 項目                   金額(円)
      資産の部
       流動資産
         預金                               160,184,149
         コール・ローン                              5,199,361,562
         国債証券                             302,253,386,511
         派生商品評価勘定                                26,208,899
         未収入金                                9,472,743
         未収利息                              2,099,485,949
         前払費用                               412,356,369
         差入委託証拠金                               187,254,033
         流動資産合計                             310,347,710,215
       資産合計                              310,347,710,215
      負債の部
                                  88/140

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 2019年    5月14日現在
                 項目                   金額(円)
       流動負債
         派生商品評価勘定                                14,274,476
         前受金                                26,040,113
         未払金                                73,000,145
         未払解約金                                75,033,297
         未払利息                                  4,951
         その他未払費用                                  15,476
         流動負債合計                               188,368,458
       負債合計                                 188,368,458
      純資産の部
       元本等
         元本                             113,591,714,882
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                           196,567,626,875
         元本等合計                             310,159,341,757
       純資産合計                              310,159,341,757
      負債純資産合計                                310,347,710,215
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                     2019年    5月14日現在

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     2.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       債券先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
                                  89/140




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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                     2019年    5月14日現在

     3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     4.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (2)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)


                                        2019年    5月14日現在

     1.   計算期間の末日における受益権の総数                                              113,591,714,882口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.7305円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (27,305円)
     (金融商品に関する注記)

     1.金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    5月14日現在

     1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                       及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
                       格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
                       為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
                       発生する信用リスクであります。
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                                     2019年    5月14日現在

     3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     2.金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    5月14日現在

     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (重要な後発事象に関する注記)

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     該当事項はありません。

     (その他の注記) 

     元本の移動
                                                2019年    5月14日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2018年11月15日
     期首元本額                                                92,270,106,926円
     期中追加設定元本額                                                28,186,159,579円
     期中一部解約元本額                                                 6,864,551,623円
     期末元本額                                                113,591,714,882円
     期末元本額の内訳

     外国債券オープン(毎月決算型)                                                 1,823,356,567円
     グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)                                                  742,535,317円
     財産四分法ファンド(毎月決算型)                                                  504,744,342円
     SBI資産設計オープン(資産成長型)                                                 1,978,411,728円
     SBI資産設計オープン(分配型)                                                   7,910,447円
     SMT グローバル債券インデックス・オープン                                                 6,162,939,730円
     世界経済インデックスファンド                                                 6,405,734,179円
     DCマイセレクション25                                                 1,640,137,176円
     DCマイセレクション50                                                 1,255,218,925円
     DCマイセレクション75                                                  804,051,866円
     DC外国債券インデックス・オープン                                                 1,832,835,239円
     DCマイセレクションS25                                                  662,254,404円
     DCマイセレクションS50                                                  509,514,117円
     DCマイセレクションS75                                                  232,815,837円
     DCターゲット・イヤー ファンド2025                                                  50,005,403円
     DCターゲット・イヤー ファンド2035                                                  64,258,293円
     DCターゲット・イヤー ファンド2045                                                  30,660,649円
     DC世界経済インデックスファンド                                                 5,552,488,315円
     外国債券インデックス・オープン(SMA専用)                                                  608,141,069円
     外国債券インデックス 為替ヘッジあり(SMA専用)                                                  43,226,944円
     マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)                                                   2,882,570円
     マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)                                                   1,887,912円
     外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)                                                  60,631,441円
     バランス30VA1(適格機関投資家専用)                                                  128,309,009円
     バランス50VA1(適格機関投資家専用)                                                  195,664,556円
     バランス25VA2(適格機関投資家専用)                                                  160,503,540円
     バランス50VA2(適格機関投資家専用)                                                  480,279,915円
     バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)                                                 2,264,987,680円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       区分                         2019年    5月14日現在
     バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)                                                  625,741,089円
     バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)                                                 2,229,900,908円
     世界バランスVA1(適格機関投資家専用)                                                  893,136,284円
     世界バランスVA2(適格機関投資家専用)                                                  90,733,582円
     バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)                                                  648,217,035円
     グローバルバランスファンドVA35(適格機関投資家専用)                                                  38,253,498円
     バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)                                                  245,008,472円
     バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)                                                  302,454,639円
     FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用)                                                 1,022,324,576円
     グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用)                                                  784,098,946円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ1                                                  843,201,395円
     外国債券ファンド・シリーズ1                                                  471,470,817円
     コア投資戦略ファンド(安定型)                                                 1,410,439,035円
     コア投資戦略ファンド(成長型)                                                 3,742,576,502円
     分散投資コア戦略ファンドA                                                 1,207,277,596円
     分散投資コア戦略ファンドS                                                 3,000,534,200円
     DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)                                                  242,046,861円
     DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)                                                 2,537,896,247円
     コア投資戦略ファンド(切替型)                                                 1,105,938,791円
     世界経済インデックスファンド(株式シフト型)                                                  235,715,819円
     世界経済インデックスファンド(債券シフト型)                                                  110,277,630円
     SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)                                                 1,061,585,733円
     SMT インデックスバランス・オープン                                                  234,555,844円
     外国債券SMTBセレクション(SMA専用)                                                24,306,241,274円
     SMT 世界経済インデックス・オープン                                                  55,751,450円
     SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)                                                  86,055,663円
     SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)                                                  115,924,255円
     SMT 8資産インデックスバランス・オープン                                                   1,089,878円
     グローバル経済コア                                                  994,564,076円
     SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)                                                   4,988,732円
     DCターゲット・イヤー ファンド2055                                                     51,709円
     コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)                                                  165,219,207円
     コア投資戦略ファンド(積極成長型)                                                  13,044,147円
     DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030                                                     16,800円
     DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040                                                     22,219円
     DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050                                                     27,638円
     DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060                                                     32,515円
     FOFs用 外国債券インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)                                                  904,002,640円
     FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)                                                11,034,466,079円
     外国債券インデックス・ファンド(適格機関投資家専用)                                                  351,341,306円
     外国債券インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)                                                18,269,102,625円
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                    2019年    5月14日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                            5,820,678,735
           合計                                           5,820,678,735
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     債券関連

                                                 (2019年     5月14日現在)
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                 買建         3,543,581,571               -    3,569,621,684           26,040,113
            合計             3,543,581,571               -    3,569,621,684           26,040,113
     (注)1.時価の算定方法

        債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
        相場で評価しております。
       2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 (2019年     5月14日現在)
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建         4,767,247,576               -    4,752,973,100          △14,274,476
               アメリカドル           2,390,868,480               -    2,384,272,800           △6,595,680
                カナダドル           182,658,560              -     181,753,600           △904,960
                 ユーロ         1,869,911,846               -    1,865,151,500           △4,760,346
               イギリスポンド            323,808,690              -     321,795,200          △2,013,490
                 売建           38,349,391              -      38,180,605           168,786
               マレーシアリン
                           38,349,391              -      38,180,605           168,786
                 ギット
             合計             4,805,596,967               -    4,791,153,705          △14,105,690
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

      種類         通貨              銘 柄            券面総額           評価額       備考

     国債証券        アメリカドル         T 1.125%    02/28/21               6,500,000.00           6,376,410.17
                      T 1.125%    04/30/20               4,000,000.00           3,954,122.88
                      T 1.125%    06/30/21               9,800,000.00           9,591,863.09
                      T 1.125%    07/31/21               5,000,000.00           4,887,663.55
                      T 1.125%    09/30/21               2,800,000.00           2,734,544.65
                      T 1.25%   03/31/21               3,500,000.00           3,439,809.59
                      T 1.25%   07/31/23               4,550,000.00           4,381,574.24
                      T 1.25%   10/31/21               10,000,000.00           9,782,920.70
                      T 1.375%    01/31/21              11,000,000.00           10,843,801.10
                      T 1.375%    04/30/20               1,000,000.00            990,792.65
                      T 1.375%    04/30/21               9,500,000.00           9,352,255.05
                      T 1.375%    05/31/20               1,550,000.00           1,534,554.88
                      T 1.375%    05/31/21               7,700,000.00           7,575,751.33
                      T 1.375%    06/30/23               5,000,000.00           4,843,923.55
                      T 1.375%    08/31/23               2,500,000.00           2,418,503.75
                      T 1.375%    09/30/20               4,000,000.00           3,951,924.68
                      T 1.375%    09/30/23               8,000,000.00           7,732,677.60
                      T 1.375%    10/31/20               6,000,000.00           5,924,103.54
                      T 1.5%   01/31/22                4,500,000.00           4,423,861.44
                      T 1.5%   02/28/23                7,800,000.00           7,612,311.33
                      T 1.5%   03/31/23                4,000,000.00           3,901,359.64
                      T 1.5%   07/15/20                7,200,000.00           7,133,037.91
                      T 1.5%   08/15/20                10,000,000.00           9,903,627.60
                      T 1.5%   08/15/26                13,200,000.00           12,494,135.28
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                      T 1.625%    02/15/26               8,100,000.00           7,767,786.35
                      T 1.625%    04/30/23               3,500,000.00           3,428,130.58
                      T 1.625%    05/15/26               8,270,000.00           7,914,781.91
                      T 1.625%    05/31/23               5,000,000.00           4,894,867.50
                      T 1.625%    06/30/20               3,000,000.00           2,976,890.16
                      T 1.625%    07/31/20               5,000,000.00           4,959,226.95
                      T 1.625%    08/15/22               2,500,000.00           2,458,640.52
                      T 1.625%    10/15/20               7,500,000.00           7,434,935.32
                      T 1.625%    10/31/23               9,000,000.00           8,789,375.16
                      T 1.625%    11/15/22              12,150,000.00           11,932,843.53
                      T 1.625%    11/30/20               3,050,000.00           3,021,527.94
                      T 1.75%   01/31/23               7,550,000.00           7,440,706.57
                      T 1.75%   02/28/22               2,500,000.00           2,473,358.95
                      T 1.75%   03/31/22               9,550,000.00           9,446,450.01
                      T 1.75%   04/30/22               11,200,000.00           11,073,662.20
                      T 1.75%   05/15/22               3,800,000.00           3,756,212.37
                      T 1.75%   05/15/23               17,500,000.00           17,219,006.87
                      T 1.75%   05/31/22               9,550,000.00           9,438,534.97
                      T 1.75%   06/30/22               7,000,000.00           6,919,620.19
                      T 1.75%   09/30/22               10,150,000.00           10,018,277.56
                      T 1.75%   10/31/20               4,000,000.00           3,971,437.68
                      T 1.75%   12/31/20               8,200,000.00           8,137,039.82
                      T 1.875%    01/31/22              12,000,000.00           11,912,656.20
                      T 1.875%    02/28/22               2,500,000.00           2,481,443.07
                      T 1.875%    06/30/20               3,750,000.00           3,731,450.02
                      T 1.875%    07/31/22               9,000,000.00           8,923,479.57
                      T 1.875%    08/31/22               4,000,000.00           3,965,320.72
                      T 1.875%    10/31/22              14,650,000.00           14,515,722.20
                      T 1.875%    11/30/21               5,400,000.00           5,363,136.90
                      T 2.125%    01/31/21               3,000,000.00           2,995,322.46
                      T 2.125%    02/29/24               9,100,000.00           9,073,592.07
                      T 2.125%    03/31/24               7,400,000.00           7,379,419.93
                      T 2.125%    05/15/25              12,000,000.00           11,918,594.16
                      T 2.125%    06/30/21               7,500,000.00           7,493,155.20
                      T 2.125%    06/30/22               2,100,000.00           2,098,988.28
                      T 2.125%    07/31/24               4,800,000.00           4,782,442.89
                      T 2.125%    08/15/21               6,100,000.00           6,093,984.24
                      T 2.125%    08/31/20               6,500,000.00           6,488,802.38
                      T 2.125%    09/30/21              10,300,000.00           10,291,876.90
                      T 2.125%    09/30/24               8,000,000.00           7,966,038.48
                      T 2.125%    11/30/23              12,680,000.00           12,650,747.74
                      T 2.125%    12/31/21               4,500,000.00           4,497,674.58
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      T 2.125%    12/31/22               5,320,000.00           5,314,675.21
                      T 2.25%   01/31/24               4,000,000.00           4,011,339.36
                      T 2.25%   02/15/27               8,950,000.00           8,905,047.99
                      T 2.25%   03/31/21               3,050,000.00           3,052,735.81
                      T 2.25%   04/30/21               3,500,000.00           3,504,481.19
                      T 2.25%   07/31/21               3,000,000.00           3,005,184.09
                      T 2.25%   08/15/27               8,550,000.00           8,488,200.42
                      T 2.25%   08/15/46               6,700,000.00           5,961,236.15
                      T 2.25%   10/31/24               6,300,000.00           6,312,674.02
                      T 2.25%   11/15/24               10,150,000.00           10,163,310.40
                      T 2.25%   11/15/25               4,400,000.00           4,394,450.01
                      T 2.25%   11/15/27               14,650,000.00           14,526,901.91
                      T 2.25%   12/31/23               11,500,000.00           11,532,541.09
                      T 2.25%   12/31/24               8,400,000.00           8,412,333.04
                      T 2.375%    04/15/21              11,500,000.00           11,538,407.47
                      T 2.375%    04/30/20               3,960,000.00           3,961,169.34
                      T 2.375%    05/15/27               6,950,000.00           6,973,085.39
                      T 2.375%    08/15/24              12,500,000.00           12,604,387.37
                      T 2.375%    12/31/20              11,000,000.00           11,026,066.25
                      T 2.5%   01/15/22                15,000,000.00           15,133,541.10
                      T 2.5%   01/31/25                5,000,000.00           5,074,024.80
                      T 2.5%   02/15/45                6,300,000.00           5,933,149.36
                      T 2.5%   02/15/46                16,500,000.00           15,490,935.90
                      T 2.5%   03/31/23                4,050,000.00           4,100,868.97
                      T 2.5%   05/15/24                2,900,000.00           2,942,369.00
                      T 2.5%   05/15/46                16,000,000.00           15,007,979.83
                      T 2.5%   05/31/20                13,950,000.00           13,972,518.78
                      T 2.5%   06/30/20                6,500,000.00           6,513,236.34
                      T 2.5%   08/15/23                4,550,000.00           4,610,560.90
                      T 2.5%   12/31/20                10,000,000.00           10,042,838.60
                      T 2.625%    02/28/23               1,400,000.00           1,423,320.20
                      T 2.625%    03/31/25               7,250,000.00           7,403,540.28
                      T 2.625%    05/15/21              10,580,000.00           10,670,275.43
                      T 2.625%    06/30/23               6,200,000.00           6,310,670.74
                      T 2.625%    07/15/21               3,350,000.00           3,381,572.07
                      T 2.625%    07/31/20              12,700,000.00           12,748,628.17
                      T 2.625%    08/15/20               5,500,000.00           5,523,177.00
                      T 2.625%    11/15/20              11,000,000.00           11,061,737.17
                      T 2.625%    12/31/23              11,500,000.00           11,723,411.88
                      T 2.625%    12/31/25              16,700,000.00           17,056,613.30
                      T 2.75%   02/15/24               3,000,000.00           3,076,134.90
                      T 2.75%   02/15/28               10,400,000.00           10,712,999.02
                      T 2.75%   04/30/23               7,600,000.00           7,766,369.70
                                  97/140

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      T 2.75%   06/30/25               10,500,000.00           10,798,757.65
                      T 2.75%   07/31/23               6,000,000.00           6,138,660.60
                      T 2.75%   08/15/21               11,000,000.00           11,139,126.79
                      T 2.75%   08/15/42               3,000,000.00           2,983,354.38
                      T 2.75%   08/15/47               9,950,000.00           9,785,261.03
                      T 2.75%   09/30/20               11,100,000.00           11,172,375.66
                      T 2.75%   11/15/23               6,900,000.00           7,067,981.53
                      T 2.75%   11/15/42               4,200,000.00           4,171,111.22
                      T 2.75%   11/15/47               9,050,000.00           8,897,003.59
                      T 2.875%    05/15/28              14,260,000.00           14,833,293.91
                      T 2.875%    05/15/43              11,500,000.00           11,656,226.12
                      T 2.875%    07/31/25               9,460,000.00           9,798,342.38
                      T 2.875%    08/15/28              15,920,000.00           16,564,407.20
                      T 2.875%    08/15/45              10,900,000.00           11,019,797.64
                      T 2.875%    09/30/23               4,750,000.00           4,887,755.74
                      T 2.875%    10/15/21              12,250,000.00           12,454,583.20
                      T 2.875%    10/31/20              13,000,000.00           13,116,427.35
                      T 2.875%    10/31/23              11,000,000.00           11,323,728.24
                      T 2.875%    11/15/21               8,350,000.00           8,494,401.39
                      T 2%  02/15/22                 2,500,000.00           2,490,609.75
                      T 2%  02/15/23                 12,000,000.00           11,930,268.48
                      T 2%  02/15/25                 8,400,000.00           8,295,553.05
                      T 2%  02/28/21                 4,000,000.00           3,985,673.80
                      T 2%  05/31/21                 3,800,000.00           3,786,126.99
                      T 2%  05/31/24                 8,000,000.00           7,927,602.48
                      T 2%  06/30/24                 10,500,000.00           10,400,026.14
                      T 2%  07/31/20                 5,200,000.00           5,181,130.76
                      T 2%  07/31/22                 3,000,000.00           2,986,360.14
                      T 2%  08/15/25                 12,300,000.00           12,115,317.59
                      T 2%  08/31/21                 6,800,000.00           6,774,195.22
                      T 2%  09/30/20                 5,000,000.00           4,982,566.15
                      T 2%  10/31/21                 5,650,000.00           5,629,017.08
                      T 2%  11/15/21                 2,400,000.00           2,391,485.49
                      T 2%  11/15/26                 10,220,000.00           10,000,813.07
                      T 2%  11/30/20                 5,500,000.00           5,480,411.42
                      T 2%  11/30/22                 2,000,000.00           1,989,267.60
                      T 2%  12/31/21                 2,200,000.00           2,192,329.96
                      T 3.125%    02/15/42               2,350,000.00           2,494,417.84
                      T 3.125%    02/15/43               5,000,000.00           5,289,926.35
                      T 3.125%    05/15/21               5,300,000.00           5,397,146.13
                      T 3.125%    05/15/48               4,700,000.00           4,968,779.65
                      T 3.125%    08/15/44               6,000,000.00           6,343,740.84
                                  98/140


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      T 3.125%    11/15/28              14,400,000.00           15,292,375.62
                      T 3.125%    11/15/41               3,250,000.00           3,453,347.23
                      T 3.375%    05/15/44               5,610,000.00           6,184,684.58
                      T 3.375%    11/15/48               8,300,000.00           9,204,316.95
                      T 3.5%   02/15/39                2,200,000.00           2,488,518.89
                      T 3.5%   05/15/20                5,650,000.00           5,714,506.50
                      T 3.625%    02/15/21              11,100,000.00           11,368,592.69
                      T 3.625%    02/15/44               7,500,000.00           8,603,308.57
                      T 3.625%    08/15/43               2,000,000.00           2,292,387.94
                      T 3.75%   08/15/41               2,000,000.00           2,336,379.70
                      T 3.75%   11/15/43               6,000,000.00           7,014,844.74
                      T 3.875%    08/15/40               3,150,000.00           3,747,702.86
                      T 3%  02/15/48                 4,450,000.00           4,592,889.05
                      T 3%  02/15/49                 4,650,000.00           4,805,525.98
                      T 3%  05/15/42                 1,950,000.00           2,025,927.28
                      T 3%  05/15/45                 3,500,000.00           3,623,423.19
                      T 3%  05/15/47                 7,750,000.00           8,012,837.06
                      T 3%  08/15/48                 6,350,000.00           6,554,799.93
                      T 3%  09/30/25                 15,000,000.00           15,652,732.50
                      T 3%  10/31/25                 10,000,000.00           10,436,742.40
                      T 3%  11/15/44                 6,050,000.00           6,260,502.18
                      T 4.25%   05/15/39                 900,000.00          1,123,679.88
                      T 4.25%   11/15/40               4,350,000.00           5,442,233.88
                      T 4.375%    02/15/38               1,000,000.00           1,263,057.97
                      T 4.375%    05/15/40               1,900,000.00           2,413,859.82
                      T 4.375%    05/15/41               2,650,000.00           3,374,060.48
                      T 4.375%    11/15/39               2,700,000.00           3,427,572.53
                      T 4.5%   02/15/36                1,840,000.00           2,326,246.23
                      T 4.5%   05/15/38                1,000,000.00           1,283,609.17
                      T 4.5%   08/15/39                1,700,000.00           2,191,595.39
                      T 4.625%    02/15/40               1,700,000.00           2,228,204.65
                      T 4.75%   02/15/41               2,950,000.00           3,938,692.23
                      T 5.0%   05/15/37                1,100,000.00           1,484,176.03
                      T 5.25%   02/15/29               1,250,000.00           1,558,824.23
                      T 5.25%   11/15/28               1,300,000.00           1,614,528.14
                      T 5.375%    02/15/31               1,600,000.00           2,077,830.59
                      T 5.5%   08/15/28                1,200,000.00           1,509,253.51
                      T 6.0%   02/15/26                1,700,000.00           2,092,761.84
                      T 6.125%    11/15/27               1,450,000.00           1,868,561.03
                      T 6.25%   05/15/30               1,900,000.00           2,600,007.31
                      T 6.25%   08/15/23               1,650,000.00           1,921,908.58
                      T 8.0%   11/15/21                1,700,000.00           1,939,711.37
                                  99/140


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                                        1,289,070,000.00           1,303,933,473.55
                    アメリカドル       小計
                                                  (142,689,440,010)
              カナダドル         CAN  0.5%   03/01/22               3,100,000.00           3,009,557.50
                      CAN  0.75%   03/01/21              4,590,000.00           4,522,274.55
                      CAN  0.75%   09/01/20              4,200,000.00           4,150,188.00
                      CAN  0.75%   09/01/21              1,630,000.00           1,599,991.70
                      CAN  1.5%   06/01/23               2,400,000.00           2,394,396.00
                      CAN  1.5%   06/01/26               2,300,000.00           2,282,623.50
                      CAN  1.75%   03/01/23              1,900,000.00           1,913,347.50
                      CAN  1.75%   05/01/21              2,700,000.00           2,708,667.00
                      CAN  1%  06/01/27                1,970,000.00           1,875,646.85
                      CAN  1%  09/01/22                1,500,000.00           1,472,610.00
                      CAN  2.25%   03/01/24              2,300,000.00           2,374,853.50
                      CAN  2.25%   06/01/25              2,850,000.00           2,959,240.50
                      CAN  2.25%   06/01/29              1,120,000.00           1,180,866.40
                      CAN  2.5%   06/01/24               3,060,000.00           3,200,561.10
                      CAN  2.75%   06/01/22              2,210,000.00           2,287,361.05
                      CAN  2.75%   12/01/48              2,870,000.00           3,424,039.15
                      CAN  2.75%   12/01/64                620,000.00           790,633.30
                      CAN  2%  06/01/28                2,140,000.00           2,203,825.50
                      CAN  2%  09/01/23                2,110,000.00           2,149,446.45
                      CAN  2%  11/01/20                2,110,000.00           2,121,172.45
                      CAN  2%  12/01/51                 400,000.00           410,768.00
                      CAN  3.25%   06/01/21              2,130,000.00           2,201,397.60
                      CAN  3.5%   06/01/20               5,210,000.00           5,306,906.00
                      CAN  3.5%   12/01/45               2,490,000.00           3,313,218.90
                      CAN  4.0%   06/01/41               2,330,000.00           3,205,730.50
                      CAN  5.75%   06/01/29              2,170,000.00           2,982,306.95
                      CAN  5.75%   06/01/33              1,600,000.00           2,388,288.00
                      CAN  5%  06/01/37                2,010,000.00           2,970,217.20
                      CAN  8.0%   06/01/27                910,000.00          1,344,961.80
                                         66,930,000.00           72,745,096.95
                     カナダドル      小計
                                                   (5,912,721,480)
             メキシコペソ         MBONO   10%  11/20/36              16,950,000.00           19,324,440.75
                      MBONO   10%  12/05/24              38,840,000.00           42,479,113.80
                      MBONO   5.75%   03/05/26             25,070,000.00           22,098,578.25
                      MBONO   6.5%   06/09/22             46,700,000.00           44,898,781.00
                      MBONO   6.5%   06/10/21             55,880,000.00           54,366,210.80
                      MBONO   7.25%   12/09/21             25,330,000.00           24,923,706.80
                      MBONO   7.5%   06/03/27             42,070,000.00           40,563,262.95
                      MBONO   7.75%   05/29/31             22,000,000.00           21,101,740.00
                      MBONO   7.75%   11/13/42             32,690,000.00           29,981,796.95
                      MBONO   7.75%   11/23/34             8,630,000.00           8,147,626.15
                                100/140

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      MBONO   8.5%   05/31/29             21,000,000.00           21,454,860.00
                      MBONO   8.5%   11/18/38             24,110,000.00           24,022,601.25
                      MBONO   8%  06/11/20              33,750,000.00           33,761,643.75
                      MBONO   8%  11/07/47              13,560,000.00           12,699,685.80
                      MBONO   8%  12/07/23              33,800,000.00           33,914,582.00
                                         440,380,000.00           433,738,630.25
                    メキシコペソ       小計
                                                   (2,472,310,192)
               ユーロ        BGB  0.2%   10/22/23               2,000,000.00           2,044,590.00
                      BGB  0.5%   10/22/24               1,570,000.00           1,625,366.05
                      BGB  0.8%   06/22/25               2,100,000.00           2,211,531.00
                      BGB  0.8%   06/22/27               2,110,000.00           2,212,989.10
                      BGB  0.8%   06/22/28               3,160,000.00           3,297,570.60
                      BGB  0.9%   06/22/29                950,000.00           993,785.50
                      BGB  1.25%   04/22/33                850,000.00           903,737.00
                      BGB  1.45%   06/22/37                800,000.00           849,944.00
                      BGB  1.6%   06/22/47               1,750,000.00           1,829,388.75
                      BGB  1.7%   06/22/50                670,000.00           703,768.00
                      BGB  1.9%   06/22/38               1,100,000.00           1,248,577.00
                      BGB  1%  06/22/26                1,730,000.00           1,845,079.60
                      BGB  1%  06/22/31                1,490,000.00           1,555,299.25
                      BGB  2.15%   06/22/66                570,000.00           645,462.30
                      BGB  2.25%   06/22/23              1,760,000.00           1,951,215.20
                      BGB  2.25%   06/22/57                800,000.00           933,328.00
                      BGB  2.6%   06/22/24               2,140,000.00           2,448,983.90
                      BGB  3.75%   06/22/45              1,600,000.00           2,459,176.00
                      BGB  3.75%   09/28/20              2,750,000.00           2,913,185.00
                      BGB  3%  06/22/34                1,450,000.00           1,893,613.00
                      BGB  4.25%   03/28/41              2,730,000.00           4,326,695.10
                      BGB  4.25%   09/28/21              2,350,000.00           2,618,475.75
                      BGB  4.25%   09/28/22              2,270,000.00           2,632,950.30
                      BGB  4.5%   03/28/26               2,420,000.00           3,168,058.30
                      BGB  4%  03/28/22                3,100,000.00           3,501,915.00
                      BGB  4%  03/28/32                1,580,000.00           2,231,315.50
                      BGB  5.5%   03/28/28               2,260,000.00           3,296,029.20
                      BGB  5%  03/28/35                2,780,000.00           4,464,763.40
                      BKO  0%  03/12/21                2,960,000.00           2,994,602.40
                      BTPS   0.05%   04/15/21              2,190,000.00           2,166,818.85
                      BTPS   0.2%   10/15/20              1,390,000.00           1,388,060.95
                      BTPS   0.35%   06/15/20              3,480,000.00           3,487,377.60
                      BTPS   0.35%   11/01/21              2,580,000.00           2,549,349.60
                      BTPS   0.45%   06/01/21              1,400,000.00           1,394,330.00
                      BTPS   0.65%   10/15/23              1,300,000.00           1,251,750.50
                                101/140


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      BTPS   0.65%   11/01/20              1,550,000.00           1,556,727.00
                      BTPS   0.7%   05/01/20              2,000,000.00           2,011,070.00
                      BTPS   0.9%   08/01/22              3,180,000.00           3,148,263.60
                      BTPS   0.95%   03/01/23              3,500,000.00           3,440,342.50
                      BTPS   0.95%   03/15/23              2,000,000.00           1,966,020.00
                      BTPS   1.2%   04/01/22              1,450,000.00           1,454,328.25
                      BTPS   1.25%   12/01/26              4,200,000.00           3,942,393.00
                      BTPS   1.35%   04/15/22              2,900,000.00           2,918,183.00
                      BTPS   1.45%   05/15/25              2,300,000.00           2,228,539.00
                      BTPS   1.45%   09/15/22              1,050,000.00           1,056,735.75
                      BTPS   1.45%   11/15/24              1,300,000.00           1,270,854.00
                      BTPS   1.5%   06/01/25              2,910,000.00           2,829,218.40
                      BTPS   1.6%   06/01/26              3,600,000.00           3,478,212.00
                      BTPS   1.65%   03/01/32              3,100,000.00           2,720,529.00
                      BTPS   1.85%   05/15/24              2,000,000.00           2,009,030.00
                      BTPS   1%  07/15/22               3,600,000.00           3,572,946.00
                      BTPS   2.05%   08/01/27              3,200,000.00           3,131,760.00
                      BTPS   2.15%   12/15/21              2,500,000.00           2,575,137.50
                      BTPS   2.2%   06/01/27              3,700,000.00           3,670,659.00
                      BTPS   2.25%   09/01/36              2,650,000.00           2,365,231.00
                      BTPS   2.3%   10/15/21              2,700,000.00           2,788,965.00
                      BTPS   2.45%   09/01/33              2,500,000.00           2,356,412.50
                      BTPS   2.45%   10/01/23              3,000,000.00           3,106,215.00
                      BTPS   2.5%   11/15/25              2,950,000.00           3,021,213.00
                      BTPS   2.5%   12/01/24              6,400,000.00           6,604,576.00
                      BTPS   2.7%   03/01/47              3,000,000.00           2,633,805.00
                      BTPS   2.8%   03/01/67                920,000.00           774,396.20
                      BTPS   2.8%   12/01/28              2,950,000.00           3,014,398.50
                      BTPS   2.95%   09/01/38              2,540,000.00           2,420,264.40
                      BTPS   2%  02/01/28               1,650,000.00           1,603,222.50
                      BTPS   2%  12/01/25               3,150,000.00           3,138,644.25
                      BTPS   3.25%   09/01/46              2,400,000.00           2,326,848.00
                      BTPS   3.35%   03/01/35              1,890,000.00           1,940,954.40
                      BTPS   3.45%   03/01/48              2,530,000.00           2,506,724.00
                      BTPS   3.5%   03/01/30              3,930,000.00           4,205,001.75
                      BTPS   3.75%   03/01/21              3,800,000.00           4,016,562.00
                      BTPS   3.75%   05/01/21              3,100,000.00           3,285,798.50
                      BTPS   3.75%   08/01/21              2,790,000.00           2,970,150.30
                      BTPS   3.75%   09/01/24              2,150,000.00           2,352,024.75
                      BTPS   3.85%   09/01/49              1,320,000.00           1,370,754.00
                      BTPS   3%  08/01/29               1,620,000.00           1,666,502.10
                      BTPS   4.5%   03/01/24              3,450,000.00           3,886,425.00
                      BTPS   4.5%   03/01/26              3,600,000.00           4,133,322.00
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                      BTPS   4.5%   05/01/23              3,900,000.00           4,352,146.50
                      BTPS   4.75%   08/01/23              4,200,000.00           4,750,893.00
                      BTPS   4.75%   09/01/21              3,950,000.00           4,297,619.75
                      BTPS   4.75%   09/01/28              3,490,000.00           4,156,537.65
                      BTPS   4.75%   09/01/44              2,400,000.00           2,881,716.00
                      BTPS   4%  02/01/37               4,200,000.00           4,655,175.00
                      BTPS   4%  09/01/20               4,400,000.00           4,610,408.00
                      BTPS   5.0%   08/01/39              3,400,000.00           4,196,535.00
                      BTPS   5.25%   11/01/29              3,650,000.00           4,494,299.75
                      BTPS   5.5%   09/01/22              3,400,000.00           3,863,165.00
                      BTPS   5.5%   11/01/22              3,450,000.00           3,935,708.25
                      BTPS   5.75%   02/01/33              3,350,000.00           4,368,986.25
                      BTPS   5%  03/01/22               6,600,000.00           7,310,424.00
                      BTPS   5%  03/01/25               2,650,000.00           3,087,369.25
                      BTPS   5%  08/01/34               3,690,000.00           4,535,858.70
                      BTPS   5%  09/01/40               3,520,000.00           4,322,560.00
                      BTPS   6.5%   11/01/27              4,170,000.00           5,473,145.85
                      BTPS   6%  05/01/31               4,800,000.00           6,322,872.00
                      BTPS   7.25%   11/01/26              1,400,000.00           1,878,660.00
                      BTPS   9%  11/01/23                 800,000.00          1,053,912.00
                      DBR  0.25%   02/15/27              4,190,000.00           4,363,445.05
                      DBR  0.25%   02/15/29                910,000.00           938,942.55
                      DBR  0.25%   08/15/28              4,160,000.00           4,304,206.40
                      DBR  0.5%   02/15/25               3,790,000.00           3,998,753.20
                      DBR  0.5%   02/15/26               3,400,000.00           3,600,821.00
                      DBR  0.5%   02/15/28               3,270,000.00           3,465,905.70
                      DBR  0.5%   08/15/27               4,650,000.00           4,933,603.50
                      DBR  0%  08/15/26                3,160,000.00           3,233,327.80
                      DBR  1.25%   08/15/48              2,120,000.00           2,507,917.60
                      DBR  1.5%   02/15/23                920,000.00           993,245.80
                      DBR  1.5%   05/15/23               2,950,000.00           3,198,404.75
                      DBR  1.5%   05/15/24               2,290,000.00           2,521,954.10
                      DBR  1.5%   09/04/22               2,800,000.00           2,999,290.00
                      DBR  1.75%   02/15/24              1,650,000.00           1,830,584.25
                      DBR  1.75%   07/04/22              3,650,000.00           3,926,067.75
                      DBR  1%  08/15/24                3,200,000.00           3,452,272.00
                      DBR  1%  08/15/25                3,910,000.00           4,258,459.20
                      DBR  2.25%   09/04/20              2,500,000.00           2,595,162.50
                      DBR  2.25%   09/04/21              1,950,000.00           2,081,517.75
                      DBR  2.5%   01/04/21               2,900,000.00           3,053,816.00
                      DBR  2.5%   07/04/44               4,430,000.00           6,522,466.20
                      DBR  2.5%   08/15/46               4,190,000.00           6,275,551.55
                                103/140


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      DBR  2%  01/04/22                3,300,000.00           3,533,557.50
                      DBR  2%  08/15/23                3,850,000.00           4,275,232.50
                      DBR  3.25%   07/04/21              10,190,000.00           11,043,412.50
                      DBR  3.25%   07/04/42              2,600,000.00           4,211,220.00
                      DBR  3%  07/04/20                7,190,000.00           7,488,492.85
               &n