パトナム・インカム・ファンド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | パトナム・インカム・ファンド |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年7月31日
【発行者名】 パトナム・インカム・ファンド
(PUTNAM INCOME FUND)
【代表者の役職氏名】 業務執行副社長、主席経営責任者およびコンプライアンス連
絡担当
ジョナサン S. ホーウィッツ
(Jonathan S. Horwitz)
【本店の所在の場所】 アメリカ合衆国 02110 マサチューセッツ州 ボストン市
フェデラル・ストリート100番
(100 Federal Street, Boston, Massachusetts 02110,
U.S.A.)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三 浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三 浦 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
パトナム・インカム・ファンド
(PUTNAM INCOME FUND)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
クラスM受益証券について、34億米ドル(約3,705億円)
( 注) アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、便宜上、2019年1月31日現在の株式会社三菱
UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=108.96円)による。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Ⅰ 【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、2019年4月10日に提出した有価証券届出書(以下「原届出書」とい
う。)の関係情報を下表のとおり新たな情報により更新または追加するため、また、消費税率の引上げに関する注
記の追加、投資リスクの参考情報の更新、運用状況の参考情報の更新、別紙 Aに新たな情報の追加を行うため、
本訂正届出書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、
訂正前の換算レートとは異なっております。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Ⅱ 【訂正の内容】
1 半期報告書の提出による訂正
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容*と同一内容に更新または追加されます。
原届出書 半期報告書 訂正の方法
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(3) ファンドの仕組み
4 管理会社の概況
④ 管理運用会社の概要
管理運用会社(「パトナム・インベスト 更新
(ⅴ)資本金の額
メント・マネジメント・エルエル
シー」)の概況
(1) 資本金の額
5 運用状況 1 ファンドの運用状況
(1) 投資状況 (1) 投資状況 更新
更新または追加
(3) 運用実績 (2) 運用実績
追加
(4) 販売及び買戻しの実績 2 販売及び買戻しの実績
第3 ファンドの経理状況
1 財務諸表 3 ファンドの経理状況 追加
第三部 特別情報
第1 管理会社の概況
4 管理会社の概況
2 事業の内容及び営業の概況 (2) 事業の内容及び営業の状況 更新
5 その他 4 管理会社の概況
(e) 訴訟事件その他の重要事項 (3) その他 更新
* 半期報告書の記載内容は、以下の通りです(「5 管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当しないため省略しま
す。)。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
1 ファンドの運用状況
(1) 投資状況
資産別および地域別の投資状況
(2019年5月末日現在)
資産の種類 国名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
米国政府系機関モーゲージ証券 米国 911,801,108 45.96
米国 659,014,072 33.22
バミューダ 23,597,045 1.19
モーゲージ証券
小計 682,611,117 34.41
米国 417,528,592 21.05
カナダ 21,422,296 1.08
イギリス 19,070,512 0.96
フランス 7,222,389 0.36
スペイン 5,258,340 0.27
スイス 4,134,863 0.21
ドイツ 3,366,384 0.17
社債
アイルランド 2,218,372 0.11
日本 2,038,466 0.10
メキシコ 1,734,408 0.09
ノルウェー 1,275,434 0.06
オランダ 1,244,678 0.06
ペルー 204,346 0.01
小計 486,719,080 24.53
米国 389,146,754 19.61
日本 29,941,234 1.51
ドイツ 17,960,054 0.91
短期投資
アイルランド 11,741,042 0.59
カナダ 8,949,922 0.45
小計 457,739,006 23.07
未決済買建スワップ・オプション 米国 98,313,473 4.96
アセット・バック証券 米国 32,218,000 1.62
地方債 米国 3,255,192 0.16
未決済買建オプション 米国 863,294 0.04
現金・預金・その他の資産
(689,552,781) (34.76)
(負債控除後)
合計 1,983,967,489
100.00
(純資産総額) (約216,967百万円)
(注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(注2) アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、便宜上、2019年5月31日現在における株式会社三菱
UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.36円)による。以下同じ。
(注3) 本書の中で、金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。
また、円貨への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入し
てある。従って、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合がある。
(注4) 2019年5月末日現在の組入債券格付の比率は、以下の通りである。
格付 AAA AA A BBB BB B CCC以下 格付なし 合計
比率(%) 57.67 4.73 11.90 19.53 6.29 4.01 0.96 -5.09 100.00
* 現金、デリバティブ商品およびその他の純資産は、格付なしで示される。また、TBAモーゲージ・コミットメントに関す
る債権および債務は、格付なしに含まれるため、マイナス表示となっている。ファンドは、独自の格付機関により格付
されていない。
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(2) 運用実績
① 純資産の推移(クラスM受益証券)
2019年5月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は、以下の通りである。
純資産総額 一口当りの純資産価格
千米ドル 百万円 米ドル 円
2018年6月末日 75,659 8,274 6.67 729
7月末日 75,574 8,265 6.65 727
8月末日 74,991 8,201 6.64 726
9月末日 74,210 8,116 6.58 720
10月末日 72,688 7,949 6.50 711
11月末日 71,927 7,866 6.49 710
12月末日 72,259 7,902 6.53 714
2019年1月末日 72,790 7,960 6.61 723
2月末日 72,379 7,915 6.59 721
3月末日 73,434 8,031 6.71 734
4月末日 73,172 8,002 6.71 734
5月末日 74,745 8,174 6.83 747
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② 分配の推移(クラスM受益証券)
2018年6月1日―2019年5月末日 0.227ドル(約25円)
なお、2017年7月から2019年6月までの期間の各月の分配の推移は、以下の通りである。
分配落ち日における
一口当り分配額
一口当り純資産価格
分配落ち日
米ドル 円 米ドル 円
2017年7月 0.019 2.078 2017/7/19 6.73 736
8月 0.019 2.078 2017/8/21 6.72 735
9月 0.019 2.078 2017/9/19 6.71 734
10月 0.019 2.078 2017/10/19 6.74 737
11月 0.019 2.078 2017/11/20 6.72 735
12月 0.019 2.078 2017/12/19 6.72 735
2018年1月 0.019 2.078 2018/1/19 6.70 733
2月 0.019 2.078 2018/2/20 6.64 726
3月 0.019 2.078 2018/3/20 6.63 725
4月 0.019 2.078 2018/4/19 6.64 726
5月 0.019 2.078 2018/5/21 6.60 722
6月 0.019 2.078 2018/6/19 6.65 727
7月 0.019 2.078 2018/7/19 6.67 729
8月 0.019 2.078 2018/8/21 6.65 727
9月 0.019 2.078 2018/9/19 6.56 717
10月 0.019 2.078 2018/10/19 6.49 710
11月 0.019 2.078 2018/11/19 6.48 709
12月 0.019 2.078 2018/12/19 6.53 714
2019年1月 0.019 2.078 2019/1/18 6.54 715
2月 0.019 2.078 2019/2/19 6.60 722
3月 0.019 2.078 2019/3/19 6.61 723
4月 0.018 1.968 2019/4/23 6.68 731
5月 0.019 2.078 2019/5/23 6.77 740
6月 0.019 2.078 2019/6/21 6.86 750
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
③ 収益率の推移(クラスM受益証券)
2018年6月1日から2019年5月末日までの1年間の収益率は、以下の通りである。
クラスM受益証券
収益率 5.66%
期末NAV×A
(注) 収益率(%)=100×( -1)
期首NAV
A=該当期間中の各月についての「一口当り分配額/分配落NAV+1」を計算して掛け合わせた数値
ただし、期首NAVとは、2018年5月末日現在の一口当り純資産価格をいい、期末NAVとは2019年5月末日現在の
一口当り純資産価格をいう。
2 販売及び買戻しの実績 ( クラスM受益証券)
2018年6月1日から2019年5月末日までの1年間における販売および買戻しの実績ならびに2019年5月末日
現在の発行済口数は、以下の通りである。
販売口数 買戻し口数 発行済口数
本邦内における 本邦内における 本邦内における
販売口数 買戻し口数 発行済口数
408,596 95,600 876,267 521,400 10,937,114 9,504,200
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3 ファンドの経理状況
a ファンドの日本文の中間財務書類は、アメリカ合衆国における諸法令および一般に認められた会計原則に準拠して作成さ
れた原文の中間財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。ファンドの日本文の中間財務書類は「中間
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定に準拠して作成されている。
b ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する
外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、2019年5月31日現在における
株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.36円)で換算された円換算額が併記されている。な
お、千円未満の金額は四捨五入されている。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(1) 資産及び負債の状況
パトナム・インカム・ファンド
貸借対照表
2019 年4月30日現在(無監査)
米ドル 千円
資産
投資有価証券、時価評価額(注1、9):
2,590,984,728 283,350,090
非関連発行体(個別法による原価: 2,606,510,557 米ドル)
267,776,831 29,284,074
関連発行体(個別法による原価: 267,776,831 米ドル)(注1、5)
71,169 7,783
現金
11,179,164 1,222,553
未収利息およびその他の未収金
12,419,605 1,358,208
ファンド受益証券発行未収金
4,410,277 482,308
投資有価証券売却未収金
876,279 95,830
延渡し投資有価証券売却未収金(注1)
479,035,660 52,387,340
TBA証券売却未収金(注1)
873,265 95,500
先物契約値洗差金未収額(注1)
1,826,489 199,745
中央清算機関で清算されるスワップ契約値洗差金未収額(注1)
202,717 22,169
先物プレミアム・スワップ・オプション契約に係る未実現評価益(注1)
10,605,037 1,159,767
OTCスワップ契約に係る未実現評価益(注1)
6,695,374 732,206
OTCスワップ契約に係るプレミアム支払額(注1)
107,635 11,771
前払費用
3,387,064,230 370,409,344
資産合計
負債
6,216,267 679,811
投資有価証券購入未払金
1,471,849 160,961
延渡し投資有価証券購入未払金(注1)
836,427,371 91,471,697
TBA証券購入未払金(注1)
4,148,900 453,724
ファンド受益証券買戻未払金
587,142 64,210
未払管理運用報酬(注2)
120,017 13,125
未払保管報酬(注2)
450,309 49,246
未払投資者サービス代行報酬(注2)
437,226 47,815
未払受託者報酬および費用(注2)
6,128 670
未払管理事務報酬(注2)
261,898 28,641
未払販売計画報酬(注2)
1,682,028 183,947
中央清算機関で清算されるスワップ契約値洗差金未払額(注1)
2,027,408 221,717
OTCスワップ契約に係る未実現評価損(注1)
29,018,046 3,173,414
OTCスワップ契約に係るプレミアム受領額(注1)
8,825,145 965,118
先物プレミアム・スワップ・オプション契約に係る未実現評価損(注1)
未決済売建オプション、時価評価額
61,823,591 6,761,028
(プレミアム額: 69,232,508 米ドル)(注1)
565,790,164 61,874,812
TBA売却契約、時価評価額(未収手取額: 566,157,617 米ドル)(注1)
5,502,349 601,737
一部のデリバティブ契約に係る担保、時価評価額(注1、9)
336,588 36,809
その他の未払費用
1,525,132,426 166,788,482
負債合計
1,861,931,804 203,620,862
純資産
資本構成
1,920,372,508 210,011,937
払込資本金(授権受益証券口数は無制限)(注1、4)
(58,440,704) (6,391,075)
分配可能利益合計(注1)
1,861,931,804 203,620,862
合計 ― 発行済株式資本に対応する純資産
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貸借対照表 (続き)
2019 年4月30日現在(無監査)
米ドル 円
純資産価格および販売価格の計算
クラスA受益証券一口当たりの純資産価格および買戻価格
6.91 756
( 627,551,129 米ドル÷ 90,805,014 口)
クラスA受益証券一口当たりの販売価格
7.20 787
*
( 6.91 米ドルの 96.00 分の 100 )
クラスB受益証券一口当たりの純資産価格および販売価格
6.83 747
**
( 10,652,546 米ドル÷ 1,560,018 口)
クラスC受益証券一口当たりの純資産価格および販売価格
6.85 749
**
( 109,751,143 米ドル÷ 16,030,644 口)
クラスM受益証券一口当たりの純資産価格および買戻価格
6.71 734
( 73,172,305 米ドル÷ 10,902,700 口)
クラスM受益証券一口当たりの販売価格
6.94 759
( 6.71 米ドルの 96.75 分の 100 ) †
クラスR受益証券一口当たりの純資産価格、販売価格および買戻価格
6.85 749
( 12,718,893 米ドル÷ 1,857,592 口)
クラスR5受益証券一口当たりの純資産価格、販売価格および買戻価格
6.99 764
( 4,703,332 米ドル÷ 672,639 口)
クラスR6受益証券一口当たりの純資産価格、販売価格および買戻価格
7.03 769
( 106,844,024 米ドル÷ 15,196,312 口)
クラスY受益証券一口当たりの純資産価格、販売価格および買戻価格
7.03 769
( 916,538,432 米ドル÷ 130,351,999 口)
* 10 万米ドル未満の単発小売り。 10 万米ドル以上の販売では販売価格が割引かれる。
** 一口当たりの買戻価格は、純資産価格から適用される 後払 販売手数料を控除した額に等しい。
† 5万米ドル未満の単発小売り。5万米ドル以上の販売では販売価格が割引かれる。
添付の注記はこれらの財務諸表と不可分のものである。
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パトナム・インカム・ファンド
損益計算書
2019 年4月30日に終了した6か月間(無監査)
米ドル 千円
投資収益
受取利息
36,074,413 3,945,098
(関連発行体への投資からの 3,287,745 米ドルの受取利息を含む)(注5)
36,074,413 3,945,098
投資収益合計
費用
3,255,178 355,986
管理運用報酬(注2)
1,320,073 144,363
投資者サービス代行報酬(注2)
70,219 7,679
保管報酬(注2)
38,633 4,225
受託者報酬および費用(注2)
1,547,261 169,208
販売計画報酬(注2)
30,758 3,364
管理事務報酬(注2)
353,503 38,659
その他
6,615,625 723,485
費用合計
(9,156) (1,001)
費用控除額(注2)
6,606,469 722,483
費用純額
29,467,944 3,222,614
投資純利益
実現および未実現利益(損失)
以下の項目に係る実現純利益(損失):
(9,111,275) (996,409)
非関連発行体からの投資有価証券(注1、3)
7,777,371 850,533
先物契約(注1)
(5,574,329) (609,609)
スワップ契約(注1)
8,609,484 941,533
売建オプション(注1)
1,701,251 186,049
実現純利益合計
以下の項目に係る未実現純評価益(評価損)の変動:
35,401,936 3,871,556
非関連発行体からの投資有価証券およびTBA売却契約
10,016,589 1,095,414
先物契約
(1,026,292) (112,235)
スワップ契約
10,510,325 1,149,409
売建オプション
54,902,558 6,004,144
未実現純評価益の変動合計
56,603,809 6,190,193
投資に係る純利益
86,071,753 9,412,807
運用による純資産の純増加
添付の注記はこれらの財務諸表と不可分のものである。
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純資産変動計算書
2019 年4月30日に 2018 年10月31日に
終了した6か月間(無監査)* 終了した年度
米ドル 千円 米ドル 千円
純資産の増加
運用
29,467,944 3,222,614 61,766,699 6,754,806
投資純利益
投資および外貨取引に係る
1,701,251 186,049 (2,073,781) (226,789)
実現純利益(損失)
投資に係る
54,902,558 6,004,144 (59,927,798) (6,553,704)
未実現純評価益(評価損)の変動
86,071,753 9,412,807 (234,880) (25,686)
運用による純資産の純増加(減少)
受益者への分配金(注1) :
経常収益より
投資純利益
(10,771,163) (1,177,934) (22,487,333) (2,459,215)
クラスA受益証券
(159,080) (17,397) (454,876) (49,745)
クラスB受益証券
(1,498,212) (163,844) (3,298,180) (360,689)
クラスC受益証券
(1,243,918) (136,035) (2,616,565) (286,148)
クラスM受益証券
(206,340) (22,565) (476,861) (52,150)
クラスR受益証券
(89,650) (9,804) (142,188) (15,550)
クラスR5受益証券
(1,889,880) (206,677) (3,044,731) (332,972)
クラスR6受益証券
(14,071,592) (1,538,869) (20,984,615) (2,294,877)
クラスY受益証券
150,670 16,477
支払決済による資本の増加 - -
236,945,402 25,912,349 57,191,926 6,254,509
資本取引による増加(注4)
293,087,320 32,052,029 3,602,367 393,955
純資産の増加合計
純資産
1,568,844,484 171,568,833 1,565,242,117 171,174,878
期首現在
1,861,931,804 203,620,862 1,568,844,484 171,568,833
期末現在
* 無監査
添付の注記はこれらの財務諸表と不可分のものである。
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
財務ハイライト
期中発行済証券一口当たり(単位:米ドル)
投資運用 分配金控除
実現 / 未実現
投資純利益
期首現在 投資有価証券 投資運用 投資純利益 分配金 経常外の
▶
( 損失)
終了期間 純資産価格 純(損)益 ( 損)益合計 より 合計 払戻し
クラスA
** -
2019 年 4 月 30 日
6.69 0.12 0.22 0.34 (0.12) (0.12)
e f
2018 年 10 月 31 日 6.93 0.27 (0.27) - (0.24) (0.24) -
2017 年 10 月 31 日 6.89 0.25 0.03 0.28 (0.24) (0.24) -
2016 年 10 月 31 日 6.94 0.24 (0.08) 0.16 (0.21) (0.21) -
2015 年 10 月 31 日 7.26 0.18 (0.28) (0.10) (0.22) (0.22) -
2014 年 10 月 31 日 7.20 0.27 0.12 0.39 (0.33) (0.33) -
クラスB
-
**
2019 年 4 月 30 日
6.61 0.09 0.23 0.32 (0.10) (0.10)
2018 年 10 月 31 日 6.85 0.22 (0.27) (0.05) (0.19) (0.19) -
2017 年 10 月 31 日 6.82 0.20 0.02 0.22 (0.19) (0.19) -
2016 年 10 月 31 日 6.87 0.18 (0.07) 0.11 (0.16) (0.16) -
2015 年 10 月 31 日 7.19 0.13 (0.28) (0.15) (0.17) (0.17) -
2014 年 10 月 31 日 7.13 0.21 0.13 0.34 (0.28) (0.28) -
クラスC
-
**
2019 年 4 月 30 日
6.63 0.09 0.23 0.32 (0.10) (0.10)
f
-
2018 年 10 月 31 日 6.87 0.22 (0.27) (0.05) (0.19) (0.19)
2017 年 10 月 31 日 6.84 0.20 0.02 0.22 (0.19) (0.19) -
2016 年 10 月 31 日 6.88 0.18 (0.06) 0.12 (0.16) (0.16) -
2015 年 10 月 31 日 7.21 0.13 (0.29) (0.16) (0.17) (0.17) -
2014 年 10 月 31 日 7.15 0.21 0.13 0.34 (0.28) (0.28) -
クラスM
-
**
2019 年 4 月 30 日
6.50 0.11 0.21 0.32 (0.11) (0.11)
f
-
2018 年 10 月 31 日 6.74 0.25 (0.26) (0.01) (0.23) (0.23)
2017 年 10 月 31 日 6.72 0.23 0.02 0.25 (0.23) (0.23) -
2016 年 10 月 31 日 6.77 0.21 (0.06) 0.15 (0.20) (0.20) -
2015 年 10 月 31 日 7.10 0.16 (0.28) (0.12) (0.21) (0.21) -
2014 年 10 月 31 日 7.05 0.24 0.13 0.37 (0.32) (0.32) -
クラスR
** -
2019 年 4 月 30 日
6.62 0.11 0.23 0.34 (0.11) (0.11)
f
2018 年 10 月 31 日 6.86 0.26 (0.27) (0.01) (0.23) (0.23) -
2017 年 10 月 31 日 6.84 0.23 0.02 0.25 (0.23) (0.23) -
2016 年 10 月 31 日 6.88 0.22 (0.07) 0.15 (0.19) (0.19) -
2015 年 10 月 31 日 7.21 0.16 (0.28) (0.12) (0.21) (0.21) -
2014 年 10 月 31 日 7.16 0.25 0.12 0.37 (0.32) (0.32) -
クラスR5
** -
2019 年 4 月 30 日
6.77 0.13 0.22 0.35 (0.13) (0.13)
f
2018 年 10 月 31 日 7.01 0.30 (0.28) 0.02 (0.26) (0.26) -
g -
2017 年 10 月 31 日 6.97 0.26 0.04 0.30 (0.26) (0.26)
2016 年 10 月 31 日 7.02 0.26 (0.08) 0.18 (0.23) (0.23) -
2015 年 10 月 31 日 7.35 0.20 (0.28) (0.08) (0.25) (0.25) -
2014 年 10 月 31 日 7.29 0.27 0.15 0.42 (0.36) (0.36) -
クラスR6
** -
2019 年 4 月 30 日
6.80 0.13 0.23 0.36 (0.13) (0.13)
f
2018 年 10 月 31 日 7.04 0.30 (0.28) 0.02 (0.26) (0.26) -
2017 年 10 月 31 日 7.00 0.28 0.02 0.30 (0.26) (0.26) -
2016 年 10 月 31 日 7.04 0.27 (0.08) 0.19 (0.23) (0.23) -
2015 年 10 月 31 日 7.36 0.20 (0.27) (0.07) (0.25) (0.25) -
2014 年 10 月 31 日 7.29 0.29 0.14 0.43 (0.36) (0.36) -
クラスY
** -
2019 年 4 月 30 日
6.80 0.13 0.23 0.36 (0.13) (0.13)
f
2018 年 10 月 31 日 7.03 0.30 (0.28) 0.02 (0.25) (0.25) -
2017 年 10 月 31 日 6.99 0.27 0.02 0.29 (0.25) (0.25) -
2016 年 10 月 31 日 7.03 0.26 (0.08) 0.18 (0.22) (0.22) -
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
2015 年 10 月 31 日 7.36 0.20 (0.29) (0.09) (0.24) (0.24) -
2014 年 10 月 31 日 7.29 0.29 0.13 0.42 (0.35) (0.35) -
財務ハイライトに対する注記を参照のこと。
添付の注記はこれらの財務諸表と不可分のものである。
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
財務ハイライト (つづき)
期中発行済証券一口当たり(単位:米ドル)
比率および補足データ
平均純資産額
純資産額に対 平均純資産額
ポート
期末現在 に対する投資
する総投資収 に対する費用
フォリオ
期末現在 純資産額 純(損)益率
b ▲ ▼
益比率(%) 比率(%) 回転率(%)
終了期間 純資産価格 ( 千米ドル) (%)
クラスA
** * *
* *
2019 年 4 月 30 日 5.13 422
6.91 627,551 0.43 1.73
2018 年 10 月 31 日 6.69 (0.01) 599,510 0.87 4.01 825
2017 年 10 月 31 日 6.93 4.16 668,024 0.88 3.67 1,055
h h
2016 年 10 月 31 日 6.89 2.33 829,643 0.87 3.45 981
2015 年 10 月 31 日 6.94 (1.37) 1,087,633 0.85 2.52 793
2014 年 10 月 31 日 7.26 5.57 1,004,198 0.85 3.67 505
クラスB
** * *
* *
2019 年 4 月 30 日 4.80 422
6.83 10,653 0.80 1.36
2018 年 10 月 31 日 6.61 (0.74) 12,173 1.62 3.24 825
2017 年 10 月 31 日 6.85 3.30 19,402 1.63 2.92 1,055
h h
2016 年 10 月 31 日 6.82 1.59 24,859 1.62 2.70 981
2015 年 10 月 31 日 6.87 (2.11) 30,089 1.60 1.77 793
2014 年 10 月 31 日 7.19 4.79 32,142 1.60 2.94 505
クラスC
** * *
* *
2019 年 4 月 30 日 4.79 422
6.85 109,751 0.80 1.36
2018 年 10 月 31 日 6.63 (0.75) 103,791 1.62 3.24 825
2017 年 10 月 31 日 6.87 3.28 131,467 1.63 2.92 1,055
h h
2016 年 10 月 31 日 6.84 1.74 180,492 1.62 2.70 981
2015 年 10 月 31 日 6.88 (2.24) 221,882 1.60 1.76 793
2014 年 10 月 31 日 7.21 4.84 181,142 1.60 2.96 505
クラスM
** * *
* *
2019 年 4 月 30 日 5.02 422
6.71 73,172 0.55 1.61
2018 年 10 月 31 日 6.50 (0.20) 72,688 1.12 3.75 825
2017 年 10 月 31 日 6.74 3.77 79,485 1.13 3.42 1,055
h h
2016 年 10 月 31 日 6.72 2.21 88,869 1.12 3.20 981
2015 年 10 月 31 日 6.77 (1.74) 103,524 1.10 2.26 793
2014 年 10 月 31 日 7.10 5.31 121,065 1.10 3.43 505
クラスR
** * *
* *
2019 年 4 月 30 日 5.22 422
6.85 12,719 0.55 1.61
2018 年 10 月 31 日 6.62 (0.22) 12,382 1.12 3.76 825
2017 年 10 月 31 日 6.86 3.66 15,675 1.13 3.43 1,055
h h
2016 年 10 月 31 日 6.84 2.29 25,266 1.12 3.21 981
2015 年 10 月 31 日 6.88 (1.73) 29,237 1.10 2.25 793
2014 年 10 月 31 日 7.21 5.27 21,255 1.10 3.42 505
クラスR5
** * *
* *
2019 年 4 月 30 日 5.26 422
6.99 4,703 0.28 1.88
2018 年 10 月 31 日 6.77 0.33 5,149 0.58 4.29 825
g
2017 年 10 月 31 日 7.01 4.45 3,510 0.58 3.81 1,055
h h
2016 年 10 月 31 日 6.97 2.66 5,069 0.57 3.76 981
2015 年 10 月 31 日 7.02 (1.16) 4,463 0.56 2.77 793
2014 年 10 月 31 日 7.35 5.83 2,683 0.58 3.71 505
クラスR6
** * *
* *
2019 年 4 月 30 日 5.38 422
7.03 106,844 0.25 1.90
2018 年 10 月 31 日 6.80 0.33 88,269 0.51 4.37 825
2017 年 10 月 31 日 7.04 4.45 73,329 0.51 4.05 1,055
h h
2016 年 10 月 31 日 7.00 2.80 76,616 0.50 3.82 981
2015 年 10 月 31 日 7.04 (1.02) 123,635 0.49 2.82 793
2014 年 10 月 31 日 7.36 5.98 48,755 0.51 3.97 505
クラスY
** * *
* *
2019 年 4 月 30 日 5.30 422
7.03 916,538 0.31 1.84
2018 年 10 月 31 日 6.80 0.32 674,882 0.62 4.26 825
2017 年 10 月 31 日 7.03 4.30 574,349 0.63 3.92 1,055
h h
2016 年 10 月 31 日 6.99 2.68 660,506 0.62 3.71 981
2015 年 10 月 31 日 7.03 (1.27) 779,830 0.60 2.76 793
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
2014 年 10 月 31 日 7.36 5.90 461,835 0.60 3.93 505
財務ハイライトに対する注記を参照のこと。
添付の注記はこれらの財務諸表と不可分のものである。
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
財務ハイライト (つづき)
* 年次ベースではない。
** 無監査。
(a) 一口当たりの投資純利益は、期中の発行済証券の加重平均数に基づいて決定されている。
(b) 総投資収益比率は、分配金を再投資したものとみなし、販売手数料の影響を反映していない。
(c) 費用相殺および/または仲介業務の取決めにより支払った金額(もしあれば)を含む(注2)。また、取得したファン
ドの報酬および費用(もしあれば)を除く。
(d) ポートフォリオ回転率には、TBA購入および売却契約が含まれている。
(e) 一口当たりの金額は0.01ドル未満である。
(f) 証券取引委員会(以下「SEC」という。)とバークレイズ・キャピタル・インクとの間の和解による経常外の払戻し
を反映しており、 2017 年11月20日現在発行済受益証券1口当たり0.01ドル未 満であった。
(g) 2017 年10月31日に終了した期間について表示された投資純利益および一口当たりの金額は、クラスの買戻時期により、
当期において予想されるクラス固有の差異と一致しないことがある。
(h) 期中において実施された一定のファンド費用の任意の放棄が反映されている。かかる放棄の結果、各クラスの費用は平
均純資産比率の0.01%未満の減少を反映している。
添付の注記はこれらの財務諸表と不可分のものである。
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
財務諸表に対する注記
2019 年4月30日現在
以下の財務諸表に対する注記において、「ステート・ストリート」とはステート・ストリート・バンク・アン
ド・トラスト・カンパニーを、「SEC」とは証券取引委員会を、「パトナム・マネジメント」とはファンドの管
理運用会社であって、パトナム・インベストメンツ・エルエルシーの間接的全額出資子会社であるパトナム・イン
ベストメント・マネジメント・エルエルシーを、および「OTC」とは、もしあれば、店頭市場を意味する。別段
の記載のない限り、「報告期間」は2018年11月1日から2019年4月30日までの期間を表す。
パトナム・インカム・ファンド(以下「ファンド」という。)は、1940年投資会社法(改正済)の下で、オープ
ン・エンド型分散投資運用会社として登録されているマサチューセッツ州ビジネス・トラストである。ファンドの
目的は、パトナム・マネジメントが信じる慎重なリスク管理を行いつつ高利回りの収益を追求することである。
ファンドは、主に証券化された債務証書(モーゲージ証券など)および米ドル建ての世界各国の企業および政府の
債務で、投資適格または投資適格未満の債券(「ハイイールド債」とも呼ばれる。)で、中期から長期の満期(3
年またはそれ以上)を有するものに投資を行う。パトナム・マネジメントは、投資有価証券の売買を行うか否かを
決定する際に、全般的な市況とともに、とりわけ、信用リスク、金利リスクおよび期限前償還リスクを考慮する。
ファンドは、通常、ヘッジ目的およびヘッジ以外の目的で、先物、オプションおよびスワップ契約等のデリバティ
ブを相当程度利用する。
ファンドは、クラスA受益証券、クラスB受益証券、クラスC受益証券、クラスM受益証券、クラスR受益証
券、クラスR5受益証券、クラスR6受益証券およびクラスY受益証券を販売する。クラスB受益証券は新規およ
び既存投資者への販売を終了しているが、他のパトナム・ファンドのクラスB受益証券からの転換または分配金お
よび/もしくはキャピタル・ゲイン再投資からの転換は除く。クラスAおよびクラスM受益証券は、それぞれ
4.00%および3.25%を上限とする購入時販売手数料率で販売される。クラスA受益証券は、通常、後払販売手数料
を課されない。また、クラスM、クラスR、クラスR5、クラスR6およびクラスY受益証券は、後払販売手数料
を課されない。クラスB受益証券は、約8年後にクラスA受益証券に転換されるもので、購入時販売手数料は課さ
れないが、購入から6年以内に買戻された場合は後払販売手数料を課される。クラスC受益証券は、1年間1.00%
の後払販売手数料が課せられ、一般的に約10年後にクラスA受益証券に転換される。一部の投資家にのみ販売され
るクラスR受益証券は、純資産価格で販売される。クラスA、クラスB、クラスC、クラスMおよびクラスR受益
証券に対する費用は、各クラスの販売手数料により異なる可能性があり、その内容は注記2に記載されている。ク
ラスR5、クラスR6およびクラスY受益証券は、純資産価格で販売され、概ねクラスA、クラスB、クラスC、
クラスMおよびクラスR受益証券と同じ費用を負担するが、販売手数料については負担しない。クラスR5および
クラスR6受益証券については、より少ない投資者サービス代行報酬を負担しており、その内容は注記2に記載さ
れている。クラスR5、クラスR6およびクラスY受益証券は、一部の投資家にのみ販売される。
通常の業務過程において、ファンドは状況により他の当事者に対して補償する旨の約定を含む契約を締結する。
かかる約定に基づいてファンドが負担する最大のエクスポージャーは予見できない。なぜなら、それは現在までの
ところ請求されていないものの、将来請求される可能性のあるクレームに関するものだからである。しかし、ファ
ンドの運用チームは、重大な損失が発生するリスクは低いと予想している。
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ファンドは、ファンドに対してサービスを提供する投資顧問会社、管理事務会社、販売会社、受益者サービス代
行会社および保管会社と契約上の取決めを結んでいる。別途明記されていない限り、受益者はかかる契約上の取決
めの当事者または想定受益者ではなく、かかる契約上の取決めは、受益者が直接またはファンドを代理して、サー
ビス提供者に対して契約上の取決めを強要したり、またはサービス提供者に対して契約上の取決めに基づいて賠償
を求めたりする権利を受益者に付与することを目的としていない。
ファンドの改正済再録契約および信託宣言に基づき、受託者や従業員に対する申し立てを含めたパトナム・ファ
ンドに対する申し立て、またはパトナム・ファンドを代理しての申し立ては、マサチューセッツ州の州立裁判所お
よび連邦裁判所に届け出られなければならない。
注1 重要な会計方針
以下は、財務諸表の作成にあたり、ファンドが継続して採用している重要な会計方針の要約である。財務諸表の
作成方法は、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠しており、経営陣は財務諸表の資産および
負債の報告額ならびに運用による純資産の増減の報告額に影響を与える見積りおよび仮定を行うことを要求されて
いる。実際の結果はこれらの見積りとは異なることがある。貸借対照表日後、当財務諸表が公表された日までに発
生した後発事象は、当財務諸表の作成過程で評価されている。
ファンドの投資収益、実現/未実現損益および費用は、各クラス固有の費用(各クラスに適用される販売計画報
酬を含む。)を除いて、ファンドの純資産総額に対する各クラスの純資産の割合に基づいて配分される。各クラス
独自の販売計画に関する事項または法律によりクラス議決権行使が要求されている事項、または受託者会により決
定されたその他の事項に関してのみ、各クラスの受益証券保有者はクラス単独で議決権を行使する。ファンドが清
算された場合には、各クラスの受益証券は、ファンドの純資産に対する持分相当額を受領する。さらに、受託者会
は、各クラスの受益証券に対して別個の配当を行うことを宣言する。
有価証券の評価
ポートフォリオの有価証券およびその他の投資は、受託者会により採用された方針および手続を用いて評価され
る。受託者会は、かかる手続の実施を監視するために値付委員会を設置し、パトナム・マネジメントに、かかる手
続に従ってファンドの資産を評価する責任を委譲した。パトナム・マネジメントは、内部評価委員会を設置し、公
正価値の決定、ファンドの値付方針の有効性の評価、および値付委員会への報告に対する責任を負う。
特定の債務証券(満期までの残存期間が60日以内の短期投資を含む。)およびその他の投資有価証券のように市
場相場が容易に入手できない投資有価証券は、受託者会が承認した独立の値付機関やパトナム・マネジメントが選
任するディーラーの提供する評価額に基づき評価される。かかる機関またはディーラーは、類似する有価証券の市
場取引および機関投資家において一般的に認められている有価証券間の様々な関係を用いて、かかる有価証券の機
関投資家による取引規模単位での通常の評価額を決定する(有価証券の価格、利回り、満期および格付等の要因を
考慮する。)。当該有価証券は、一般にレベル2に分類される。外貨建ての有価証券がある場合には、直近の為替
レートで米ドルに換算されている。
オープン・エンド型投資会社(上場投資信託を除く。)への投資がある場合には、レベル1またはレベル2の投
資有価証券に分類され、その純資産額に基づいて評価される。かかる投資会社の純資産額は、その資産から負債を
控除した後の額を発行済受益証券口数で除して算定される金額に等しい。
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値付機関またはディーラーが有価証券を評価することが出来ないかまたは提供された有価証券の評価額が公正価
値を正確に反映していないとパトナム・マネジメントが考える場合には、当該有価証券は、受託者会が承認する方
針および手続に従って、パトナム・マネジメントにより公正価値で評価される。制限付で流動性の低い有価証券お
よびデリバティブを含む投資有価証券のうちのいくつかのものについても、受託者会が承認した手続に従って公正
価値で評価される。かかる評価においては、金利または信用の質の変化、他の証券との多様な関係、割引率、米国
財務省証券、米国スワップおよびクレジット・イールド、指数水準、コンベクシティ・エクスポージャー、回収
率、売却ならびにその他の乗数および再販売制限などの要因を市場における重要な事象として考えたり、または個
別の証券の事象と捉えたりしている。当該有価証券は、重要なインプットの優先順位によってレベル2またはレベ
ル3に分類される。
公正価値の継続的な適切性を評価するため、評価委員会は、合理的に利用可能なすべての関連情報を判断したの
ち、かかる評価の合理性を定期的に見直し確認する。かかる評価額および手続は、受託者会により定期的に見直さ
れている。特定の有価証券においては、単一の情報源から提供された価格を基に評価されることもある。一般に有
価証券の公正価値とは、ファンドが合理的な期間内にかかる証券を処分することで実現できるものとして合理的に
予想される金額と定義される。本質的に公正価値は、現在の市場における有価証券の最善の見積評価額であり、実
勢市場価格を反映しておらず、時価との重大な差異が生じる場合がある。
共同取引口座
SECからの適用除外命令に従い、ファンドは、未投資現金残高をパトナム・マネジメントが管理する他の登録
済投資会社の現金勘定と共に、共同取引口座に振替えることができる。これらの残高は、90日までの期限を有する
短期投資商品に投資することができる。
買戻契約
ファンドまたはあらゆる共同取引口座は、保管会社を通して、裏付となる証券の交付を受ける。当該証券の購入
時の公正価値は、最低でも経過利息を含んだ転売価格と同額であることが要求されている。総計105,985,235米ド
ルの特定の三者間買戻契約に対する担保は、ファンドおよび相手方の便益のために相手方の保管会社に別勘定で保
管されている。パトナム・マネジメントは、かかる裏付となる証券の価値が常に最低でも経過利息を含んだ転売価
格と同額であることを確認する責任を負っている。相手方による契約の債務不履行または破産事由がある場合、保
有している担保は訴訟手続きの対象となることがある。
証券取引および関連投資収益
証券取引は、約定日(買い注文あるいは売り注文が実行された日)に計上される。売却有価証券に係る損益は、
個別法で決定されている。受取利息は、適用される源泉税を控除して、発生主義で計上される。プレミアム/ディ
スカウントはすべて、最終利回り基準に基づき償却されている。
貸付予約または延渡し基準で購入または売却する有価証券は、通常の決済期間を超えた将来の一定の期日に決済
されることがある。受取利息は有価証券の条件に基づき発生主義で計上される。裏付となる有価証券の公正価値の
変動により、または取引相手方が契約不履行となった場合は損失が発生する可能性がある。
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ストリップ証券
ファンドは、ストリップ証券に投資することができる。ストリップ証券とは金利部分と元本部分を別々に受領す
る権利を有する複数のクラスで組成される証券への参加を表章するものである。金利部分のみで構成された証券は
すべての利息を受領し、元本部分のみで構成された証券は、元本をすべて受領する。金利部分のみの証券について
予想以上の元本の期限前償還が生じた場合には、ファンドは、当該証券への当初投資額を全額回収することができ
ない可能性がある。反対に、元本部分のみの証券は、期限前償還が予想以上である場合には価値が増加し、期限前
償還が予想以下の場合には価値が減少する。これらの証券の公正価値は、金利の変動に対して非常に敏感である。
外貨換算
ファンドの会計記録は米ドルで記帳されている。外国有価証券、保有通貨、その他の資産および負債の公正価値
は、取引日の為替レートで米ドルに換算後、ファンドの帳簿に記帳される。各有価証券の取得原価は、取得時の為
替レートを使って決定される。所得税および源泉所得税は、所得稼得時または費用発生時の実勢為替レートで換算
される。ファンドは、投資有価証券に係る外国為替レートの変動による実現または未実現の損益を、証券の市場価
格の変動から生じる値幅の変動と区別していない。かかる利益または損失は、投資有価証券に係る実現および未実
現の純損益に含まれている。外貨取引に係る実現純損益は、外貨の処分、有価証券取引の取引日と決済日間の実現
為替差損益、およびファンドの帳簿に計上された投資収益および外国源泉税の総額と実際に受領された、または支
払われた米ドル相当額との差額を表している。外貨建資産および負債の未実現純損益は、期末時における投資有価
証券以外の資産および負債の、為替レートの変動による価値変動から生じている。
オプション契約
ファンドは、デュレーション・リスクおよびコンベクシティ・リスクをヘッジするため、期限前償還リスクを回
避するため、およびダウンサイド・リスクを管理するためにオプション契約を使用する。
ファンドにとっての潜在的なリスクは、オプション契約の価値の変動が、ヘッジ対象商品の価値の変動に対応し
ない可能性があるということである。さらに、流通市場における契約の流動性が低かったり、金利または為替レー
トが予想外に変動したり、または契約相手方が履行不能に陥った場合には、裏付となる金融商品の価値変動により
損失が生じる可能性がある。買建オプションに係る実現損益は、投資有価証券に係る実現損益に含まれている。売
建コール・オプションが行使された場合は、当初受領したプレミアムは売却手取額の増加として計上される。売建
プット・オプションが行使された場合には、当初受領したプレミアムは投資有価証券の取得原価の減少として計上
される。
取引所で売買されるオプションは最終売却価格で評価される。取引が成立しなかった場合には、買建オプション
の最終買い気配値および売建オプションの最終売り気配値で評価される。OTC取引オプションは、ディーラーに
より提供された価格で評価される。
スワップに係るオプションは、プレミアム支払額または受領額により、事前に合意した金利契約またはクレジッ
ト・デフォルト契約を締結する権利を獲得または付与する点を除き、有価証券に係るオプションと類似している。
先物プレミアム・スワップ・オプション契約は、決済日を延長したプレミアムを含んでいる。プレミアムの繰延決
済は、オプション契約の日次評価に影響を与える。金利キャップ契約は、プレミアムを支払うことで、将来の金利
があらかじめ定めた基準を超えた場合には二当事者間で事後的支払が発生する契約である。金利フロア契約は、プ
レミアムを支払うことで、将来の金利があらかじめ定めた基準を下回った場合には二当事者間で事後的支払が発生
する契約である。
期末現在未決済の売建オプション契約がある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
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先物契約
ファンドは、国債の期間構造リスクをヘッジするため、およびイールド・カーブのポジショニングのために先物
契約を使用する。
ファンドにとっての潜在的なリスクとは、先物契約の価値の変動が、ヘッジ対象商品の価値の変動に対応しない
可能性があるということである。さらに、流通市場における契約の流動性が低かったり、金利または為替レートが
予想外に変動したり、または契約相手方が履行不能に陥った場合には、裏付となる金融商品の価値変動により損失
が生じる可能性がある。先物に関しては、取引所で取引されており、当該取引所の決済機関が、取引所で売買され
るすべての先物に対する取引相手方として、先物の債務不履行を保証しているため、ファンドの有する取引相手方
の信用リスクは僅かである。リスクは、貸借対照表に認識される金額を超えることがある。契約の終了時には、
ファンドは、契約開始時における価値と終了時における価値の差額を実現損益として計上する。
先物契約は、これらの契約が取引されている取引所の設定した日々の決済価格で評価される。ファンドおよびブ
ローカーは、先物契約の評価額の日次変動幅と同額の現金を授受することに同意している。かかる受領額または支
払額は、「先物取引値洗差金」と呼ばれる。
期末現在未決済の先物契約がある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
金利スワップ契約
ファンドは、期間構造リスクをヘッジするため、およびイールド・カーブのポジショニングのために、想定元本
に基づきキャッシュ・フローを交換する二当事者間の契約であるOTCおよび/または中央清算機関で清算される
金利スワップ契約を締結していた。
OTCおよび中央清算機関で清算される金利スワップが購入または売却される際に、前払いプレミアムの授受が
行われることがある。OTC金利スワップ契約については、ファンドが受領する前受金は、負債としてファンドの
帳簿に計上される。ファンドが支払う前払金は、資産としてファンドの帳簿に計上される。OTCおよび中央清算
機関で清算される金利スワップ契約は、独立した値付機関またはマーケット・メーカーからの提示価格に基づき毎
日値洗いされる。変動は、OTC金利スワップに係る未実現損益として計上される。中央清算機関で清算される金
利スワップの日々の価値変動は、中央清算機関を通じて決済され、貸借対照表の値洗差金に計上され、未実現損益
として計上される。前払いプレミアムを含む受領額または支払額は、契約の更新日または契約終了時に実現損益と
して計上される。特定のOTCおよび中央清算機関で清算される金利スワップ契約は、効力発生日の延長が可能で
ある。かかるスワップ契約に関連する支払は、契約条件に基づき発生主義で計上される。
ファンドは、金利の不利な変動、または、OTC金利スワップ契約の場合には契約相手方の、中央清算機関で清
算される金利スワップ契約の場合には中央清算機関もしくは清算機関の会員の、当該契約に基づく個別の債務不履
行により、信用リスクまたは市場リスクにさらされることがある。カウンターパーティ・リスクまたは中央清算機
関に関するリスクから生じるファンドの最大の損失リスクは、当該契約の公正価値である。かかるリスクは、OT
C金利スワップ契約については、ファンドと契約相手方との間でマスター・ネッティング契約を締結することによ
り、また中央清算機関で清算される金利スワップ契約については、日々の値洗差金の交換を通して軽減される場合
がある。清算機関のメンバーの債務不履行時に利用可能な清算機関の保証金およびその他の資金により、中央清算
機関で清算される金利スワップ契約に関するカウンターパーティ・リスクは最小限に抑えられる。損失のリスク
は、貸借対照表に認識される金額を超えることがある。
期末現在未決済のOTCおよび中央清算機関で清算される金利スワップ契約(個別の想定元本を含む。)がある
場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
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トータルリターン・スワップ契約
ファンドは、セクター・エクスポージャーをヘッジすること、および特定のセクターに対するエクスポージャー
を管理して利益を獲得することを目的として、想定元本に基づく市場に連動する収益を同じ想定元本に基づく定期
的支払に交換する契約であるOTCおよび/または中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約を
締結していた。
取引の対象となっている有価証券、指数またはその他の金融指標のトータルリターンが相殺金利債務を超過、ま
たは下回った場合、ファンドは契約相手方から支払を受けるか、または契約相手方に支払を行う。OTCおよび/
または中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約は、独立の値付機関またはマーケット・メー
カーからの提示価格に基づき毎日値洗いされる。変動があれば、OTCトータルリターン・スワップ契約に係る未
実現損益として計上される。中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約の日々の価値変動は、中
央清算機関を通じて決済され、貸借対照表の取引値洗差金に計上され、未実現損益として計上される。受領した、
または支払った金額は、実現損益として計上される。特定のOTCおよび/または中央清算機関で清算されるトー
タルリターン・スワップ契約は、効力発生日の延長が可能である。かかるスワップ契約に関連する支払は、契約条
件に基づき発生主義で計上される。ファンドは、金利の不利な変動あるいは対象となっている証券または指数の価
格の下落、市場に当該契約に対する流動性がない可能性、または契約相手方が債務不履行に陥る可能性により、信
用リスクまたは市場リスクにさらされることがある。カウンターパーティ・リスクまたは中央清算機関に関するリ
スクから生じるファンドの最大の損失リスクは、当該契約の公正価値である。かかるリスクは、OTCトータルリ
ターン・スワップ契約については、ファンドと契約相手方との間でマスター・ネッティング契約を締結することに
より、また中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約については、日々の値洗差金の交換を通し
て軽減される場合がある。清算機関のメンバーの債務不履行時に利用可能な清算機関の保証金およびその他の資金
により、中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約に関するカウンターパーティ・リスクは最小
限に抑えられる。損失のリスクは、貸借対照表に認識される金額を超えることがある。
期末現在未決済のOTCおよび/または中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約(それぞれ
の想定元本を含む。)がある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
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クレジット・デフォルト契約
ファンドは、個々の銘柄に対する流動性エクスポージャーを管理して利益を獲得することを目的として信用リス
クをヘッジし、特定のセクターに対するエクスポージャーを管理して利益を獲得することを目的として市場リスク
をヘッジするために、OTCおよび/または中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約を締結してい
た。
OTCおよび中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約においては、参照債務または優先順位の等
しいその他すべての参照事業体の債務に信用事由が発生した場合に、通常、プロテクションの買い手が、条件付で
支払を受領する権利と引き換えに、契約相手方(プロテクションの売り手)に対し定期的な支払を行う。信用事由
は契約ごとに異なるものの、破産、支払不能、事業再構築および債務の繰上弁済を含むことがある。OTCクレ
ジット・デフォルト契約については、ファンドが受領する前受金は、ファンドの帳簿上負債として計上されてい
る。ファンドが支払う前渡金は、ファンドの帳簿上資産として計上されている。中央清算機関で清算されるクレ
ジット・デフォルト契約もOTCクレジット・デフォルト契約と同様の権利をプロテクションの売り手と買い手に
生じさせるが、前渡しプレミアムを含む当事者間の支払が中央清算機関との値洗差金支払を通して決済される点が
異なる。OTCおよび中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約について、ファンドが前もって定期
的に受領するまたは支払う金額は、契約の更新日または終了時に実現損益として計上されている。OTCおよび中
央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約は、独立の値付機関またはマーケット・メーカーから入手し
た提示価格に基づき毎日値洗いされる。OTCクレジット・デフォルト契約の価値変動は、未実現損益として計上
される。中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約の日々の価値変動は、貸借対照表の値洗差金に計
上され、未実現損益として計上される。信用事由が発生した場合、参照債務の額面価額と公正価値との差異は、前
渡金の比例按分額を控除後、実現損益として計上される。
ファンドは、信用事由が発生した場合に被るリスクのほか、金利または裏付となる証券や指数の価格の不利な変
動により、あるいはファンドが対象となる参照債務を購入したのと同じ時期に、または同じ価格でポジションを手
仕舞うことができない可能性により、市場リスクにさらされることがある。特定の状況において、ファンドはその
損失リスクを軽減するために、これらのリスクを相殺するOTCおよび中央清算機関で清算されるクレジット・デ
フォルト契約を締結することがある。損失のリスクは、貸借対照表に認識される金額を上回ることがある。カウン
ターパーティ・リスクから生じるファンドの最大の損失リスクは、プロテクションの売り手の場合も買い手の場合
も、当該契約の公正価値である。かかるリスクは、OTCクレジット・デフォルト契約については、ファンドと取
引相手方との間でマスター・ネッティング契約を締結することにより、また中央清算機関で清算されるクレジッ
ト・デフォルト契約については、日々の値洗差金の交換を通じて軽減される場合がある。中央清算機関で清算され
るクレジット・デフォルト・スワップ契約に関しては、カウンターパーティ・リスクは、中央清算機関の利用者に
よる債務不履行の場合に利用可能な清算機関の保証金およびその他の資金によりさらに軽減される。ファンドがプ
ロテクションの売り手である場合、ファンドが将来要求され得る潜在的支払金額の最大額は、想定元本と同額であ
る。
年度末にかかる想定元本を含む未決済のOTCおよび中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約が
ある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
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TBA契約
ファンドは、通常の決済期間を超えた将来の一定の期日に、確定単価で有価証券を購入するために、「TBA」
(発表予定の)契約を締結することができる。この契約において単価および額面価額は設定されているが、実際の
有価証券は特定されていない。ただし、契約金額は額面価額と大きく異なることはないと予想される。ファンド
は、購入価格をまかなうに十分な金額の現金または高格付債を決済日まで保有し、維持するか、または相殺目的で
ファンドの保有するその他の有価証券の先物売りの契約を締結することもある。有価証券に係る収益は決済日まで
は計上されない。
ファンドはまた、そのポートフォリオのポジションをヘッジするため、延渡し契約に基づいて保有するモーゲー
ジ証券を売却するため、またはモーゲージ証券を空売りするためにTBA売却契約を締結することができる。TB
A売却契約の手取金は、契約上の決済日まで受領されない。TBA売却契約が未決済のまま存在している間は、同
等の価値を有する引渡可能な有価証券あるいは売却契約日以前に引渡可能な相殺目的のTBA購入契約のどちらか
が、取引を「カバー」するものとして保有される。または、TBA売却契約の想定元本と等しい額のその他の流動
資産が分別保管される。相殺目的のTBA購入契約を取得することによりTBA売却契約が決済された場合には、
ファンドは実現損益を計上する。ファンドが契約に基づいて有価証券を引渡した場合には、ファンドは契約締結日
に設定した単価に基づいて当該有価証券の実現売却損益を計上する。
購入取引および売却取引として会計処理されるTBA契約はそれ自体で有価証券とみなされ、有価証券の価値が
決済日前に変動した場合の損失リスク、ならびに取引相手方の債務不履行リスクを伴う。取引相手方のリスクは、
ファンドと当該取引相手方との間でマスター契約を締結することにより軽減される。
未決済のTBA契約は、上記の「有価証券の評価」で述べた手順に従って、原証券の公正価値で評価される。契
約は毎日値洗いされ、公正価値の変動はファンドにより、未実現損益として計上される。市況に基づき、パトナ
ム・マネジメントは決済前に原証券の引渡しを受けるか、またはTBA契約の売却を行うか、判断する。
期末現在未決済のTBA購入契約がある場合は、ファンドの投資有価証券明細表に記載され、期末現在未決済の
TBA売却契約がある場合は、ファンドの投資有価証券明細表の後に記載されている。
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マスター契約
ファンドと特定の取引相手方は、随時締結されるOTCデリバティブおよび外国為替契約を規定するISDA
(国際スワップ・デリバティブズ協会)マスター契約ならびに延渡しとなるモーゲージ証券およびその他のアセッ
ト・バック証券を含む取引を規定するマスター証券先渡取引契約(以下「マスター契約」という。)の当事者であ
る。当該マスター契約には、特に当事者の一般的義務、表明、合意、担保要求、債務不履行事由および期限前終了
に関する条項が含まれる場合がある。特定の取引相手方に関して、マスター契約の条件に従ってファンドに提供さ
れた担保は、ファンドの保管会社により分別勘定に保有され、売却または再担保が可能な額に関してはファンドの
投資有価証券明細表に表示される。
ファンドが提供した担保はファンドの保管会社により分別保管され、ファンドの投資有価証券明細表において識
別される。担保は、現金、米国政府または関連機関発行の負債証券、またはファンドと当該取引相手方が同意する
その他の有価証券の形をとる。担保要件は、ファンドにおける各取引相手方のネット・ポジションに基づいて決定
される。
ISDAマスター契約に関して、ファンドに適用される終了事由は、一定期間に亘りファンドの純資産が規定の
基準以下に減少する場合に発生しうる。取引相手方に適用される終了事由は、取引相手方の長期または短期の信用
格付が規定のレベルを下回る場合に発生しうる。いずれの場合も、発生時に、他方当事者は期限前終了を選択し、
期限前終了を選択した当事者による合理的決定に基づいて、未決済デリバティブ契約および外国為替契約のすべて
の決済(期限前終了によって生じた損失および費用の支払を含む。)が行われる。期限前終了の選択におけるファ
ンドの取引相手方の単一または複数による決定が、ファンドの将来のデリバティブ活動に影響を与える可能性があ
る。
報告期間末現在、マスター契約に基づくオープン・デリバティブ契約に係るファンドの債務のネット・ポジショ
ンは19,256,381米ドルであった。かかる契約について期末にファンドにより提供された担保は合計20,788,677米ド
ルであり、未決済の契約に関連する金額を含んでいる可能性がある。
ファンド間貸付
ファンドは、SECが公表した適用除外命令に従って、他のパトナム・ファンドと共にファンド間貸付プログラ
ムに参加することができる。当該プログラムは、ファンドが他のパトナム・ファンドから借り入れること、または
他のパトナム・ファンドに対して貸し付けることを認めるものである。ファンド間貸付取引は、各ファンドの投資
方針ならびに借入および貸付限度に従って行われる。ファンド間貸付取引に係る受取利息または支払利息は、現行
の市場レートの平均に基づく。報告期間において、ファンドは当プログラムを利用しなかった。
信用限度枠
ファンドは他のパトナム・ファンドと共に、ステート・ストリートにより提供される317.5百万米ドルの無担保
約定済信用限度枠および235.5百万米ドルの無担保未確定信用限度枠に参加している。借入は、受益者の買戻請求
および取引決済のための資金調達を含む、一時的または緊急の目的で行われることがある。ファンドの借入額に応
じて、約定済信用限度枠分については1.25%に(1)フェデラルファンドの利率、および(2)オーバーナイトL
IBORのいずれか高い利率を加えたもので、未確定信用限度枠分についてはフェデラルファンドの利率+1.30%
に相当する利率で、ファンドに対して利息が課せられる。約定済信用限度枠の0.04%および未確定信用限度枠の
0.04%に相当するクロージング手数料が参加ファンドにより支払われた。さらに、約定済信用限度枠の未使用部分
に関する年率0.21%の融資枠維持手数料が、参加ファンドの純資産に基づき参加ファンドに割り当てられ、四半期
毎に支払われた。報告期間において、ファンドにはかかる約定に基づく借入はなかった。
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連邦税
指定期間内にすべての課税所得を分配し、かつ、その他の点として規制対象の投資会社に適用される1986年内国
歳入法(改正済)(以下「内国歳入法」という。)の各条項に従うことがファンドの方針である。また、内国歳入
法4982条に基づく消費税の課税を回避するために必要な金額を分配することもファンドの意向である。
ファンドは、会計基準編纂書第740号「法人税等」(以下「ASC740」という。)の条項に従う。ASC740
は、税務申告において報告される、または報告される予定の税務上のポジションに係る便益について、財務諸表上
に認識する際の最低基準を規定している。ファンドは、添付の財務諸表において、未認識の税務上の便益として計
上すべき負債を有していなかった。所得、キャピタル・ゲインまたは保有有価証券の未実現評価益に係る連邦税に
ついても、所得およびキャピタル・ゲインに係る消費税についても、引当金は計上されていない。ファンドの過去
3年間の連邦税申告は、内国歳入局の審査の対象となっている。
ファンドは、投資している国々の政府による課税の対象となることもある。かかる税金は、一般に、稼得もしく
は本国に送金された収益またはキャピタル・ゲインに基づいて課税される。ファンドは、収益および/またはキャ
ピタル・ゲインを稼得した場合には、かかる税金を投資純利益、実現純利益および未実現純利益に対して適用し、
未払計上する。場合により、ファンドは、かかる税金のすべてまたは一部の還付を請求する権利を有する可能性が
あり、かかる還付額は、もしあれば、ファンドの帳簿に資産として反映される。しかし、投資を行う国によって
は、多くの場合、ファンドが長期間かかる還付額を受領できない可能性がある。
2010 年規制投資会社近代化法に基づき、ファンドはキャピタル・ロスを無期限に繰越すことが許容され、繰越
キャピタル・ロスは、短期または長期のキャピタル・ロスとしての性質を保持することとなる。2018年10月31日現
在、ファンドは、将来キャピタル・ゲイン純額があった場合、内国歳入法により許される範囲で相殺することがで
きる以下の繰越キャピタル・ロスを有していた。
繰越損失
短期 長期 合計
28,617,407 米ドル 9,953,150 米ドル 38,570,557 米ドル
投資の税務費用には未実現純評価損益への調整(必ずしも最終的な税務費用ベースの調整ではないことがあ
る。)が含まれるが、現金化され受益者に分配される可能性のある税務上の未実現損益に近似している。税務上の
個別法取得原価合計額は2,246,616,355米ドルであり、その結果、未実現の評価益および評価損の総額は、それぞ
れ67,473,715米ドルおよび104,774,732米ドル、また未実現評価損失純額は37,301,017米ドルである。
受益者への分配
投資純利益からの受益者への分配は、ファンドによって、配当落ち日に計上される。キャピタル・ゲイン配当が
ある場合、配当落ち日に計上され、少なくとも年1回支払われる。分配される収益およびキャピタル・ゲインの金
額や性質は、所得税規則に従って決定されており、一般に公正妥当と認められている会計原則に基づくものとは異
なる可能性がある。分配の源泉は宣言時に見積もられるが、実際の金額とは異なる可能性がある。ファンドの会計
年度末以降に最終税額の算定が完了するまで、非課税の資本の払戻しは決定されない。ファンドの資本勘定は、所
得税規則に基づく分配可能収益およびキャピタル・ゲイン(もしくは繰越可能キャピタル・ロス)を反映するよう
に組替えられている。
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
注2 管理運用報酬、管理事務業務およびその他の取引
ファンドは、パトナム・マネジメントが出資するすべてのオープン・エンド型ミューチュアル・ファンドの平均
純資産総額に基づき変動することがある年率で、パトナム・マネジメントに管理運用報酬(ファンドの平均純資産
に基づき、毎月計算され支払われる。)を支払う(ただし、他のパトナム・ファンドに投資するか、または他のパ
トナム・ファンドから投資されているファンドの純資産額については、当該資産の二重計上を防ぐために必要な範
囲で除外されている。)。当該年率は、以下のとおり変動する。
50 億 米ドル以下の部分について 年率 0.550 %
50 億 米ドル超 100 億 米ドル以下の部分について 年率 0.500 %
100 億 米ドル超 200 億 米ドル以下の部分について 年率 0.450 %
200 億 米ドル超 300 億 米ドル以下の部分について 年率 0.400 %
300 億 米ドル超 800 億 米ドル以下の部分について 年率 0.350 %
800 億 米ドル超 1,300 億 米ドル以下の部分について 年率 0.330 %
1,300 億 米ドル超 2,300 億 米ドル以下の部分について 年率 0.320 %
2,300 億 米ドル超の部分について 年率 0.315 %
報告期間において、管理運用報酬は、ファンドの平均純資産の0.194%の実効料率(費用放棄による影響を除
く。)を表す。
パトナム・マネジメントは、2020年2月28日まで、報酬を放棄するためおよび/またはファンドの累積費用を制
限するために必要な範囲で、年度累計ベースで当該年度累計期間のファンドの平均純資産額の年率0.20%まで、仲
介料、金利、税金、投資関連費用、特別費用、取得したファンドの報酬および費用、ならびにファンドの投資者
サービス代行契約、投資運用契約および販売計画に基づく支払を除くファンドの費用を払い戻すことに契約上合意
した。報告期間中に、当該制限によるファンドの費用の減少はなかった。
パトナム・マネジメントの関連会社であるパトナム・インベストメンツ・リミテッド(以下「PIL」とい
う。)は、パトナム・マネジメントが随時決定するファンド資産の独立した一部を管理運用する権利を受託者会に
より与えられている。報告期間において、PILはファンド資産を一切管理運用しなかった。パトナム・マネジメ
ントがPILをサービスに従事させた場合には、パトナム・マネジメントは、その役務に対し、PILが管理運用
している一部分のファンド資産の平均純資産の年率0.25%を、副管理運用報酬として四半期毎にPILに対して支
払う。
ファンドは、パトナム・マネジメントに、ファンドに対して管理事務業務を提供したファンドの役員および従業
員に関する報酬および関連する費用として一定の割当額を支払う。かかるすべての支払額の総額は、毎年受託者会
によって決定される。
ファンドの資産の保管業務は、ステート・ストリートにより提供されている。保管報酬は、ファンドの資産レベ
ル、保有証券数および取引数量に基づいて決定される。
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
パトナム・マネジメントの関連会社であるパトナム・インベスター・サービシズ・インクが、ファンドに対して
投資者サービス代行業務を提供する。パトナム・インベスター・サービシズ・インクは、クラスA、クラスB、ク
ラスC、クラスM、クラスRおよびクラスY受益証券について次の報酬を含んだ投資者サービス代行報酬を受領し
た。(1)ファンドの直接口座および裏付けとなる非確定拠出口座(「リテール口座」)毎の報酬、(2)確定拠
出制度の口座に帰属するファンドの資産に基づく規定のレートの報酬、および(3)リテール口座の平均純資産に
基づく規定のレートの報酬。パトナム・インベスター・サービシズ・インクは、各ファンドの証券クラスのリテー
ル口座および確定拠出口座に対する投資者サービス代行報酬の総額が、かかる口座に帰属するファンドの平均純資
産の年率0.25%を超えないことに同意した。
クラスR5受益証券は、クラスR5受益証券の平均純資産に基づく年率0.12%の月次報酬を支払った。
クラスR6受益証券は、クラスR6受益証券の平均純資産に基づく年率0.05%の月次報酬を支払った。
報告期間において、投資者サービス代行報酬に関する各クラス受益証券の費用は、以下のとおりであった。
クラスA受益証券 501,226 米ドル クラスR5受益証券 2,797 米ドル
クラスB受益証券 9,315 米ドル クラスR6受益証券 24,662 米ドル
クラスC受益証券 87,315 米ドル クラスY受益証券 624,843 米ドル
クラスM受益証券 59,740 米ドル 合計 1,320,073 米ドル
クラスR受益証券 10,175 米ドル
ファンドは、パトナム・インベスター・サービシズ・インクおよびステート・ストリートの報酬が現金残高に係
る利益によって減額されることに関する費用相殺の取決めをパトナム・インベスター・サービシズ・インクおよび
ステート・ストリートとの間で締結している。報告期間において、ファンドの費用は、かかる費用相殺の取決めに
より9,156米ドル控除された。
ファンドの独立した各受託者は、四半期毎の報酬としてファンドに割当てられる1,294米ドルを含む年間受託者
報酬および各受託者会出席についての追加報酬を受領する。受託者はまた、受託者としての役務に関連して発生し
た費用の払戻しを受ける。
ファンドは、受託者に、1995年7月1日以降未払となっている受託者報酬の全部または一部について、その受領
の繰延を認める受託者報酬繰延プラン(以下「繰延プラン」という。)を採用している。支払が繰延べられた報酬
は、繰延プランに従って分配が行われるまで一定のパトナム・ファンドに投資される。
ファンドは、最低5年以上受託者として役務を提供し、2004年より前に初めて選任されたファンドの受託者を対
象とした資金積立されていない非拠出型の確定給付年金プラン(以下「年金プラン」という。)を採用している。
年金プランにおける給付金は、2005年12月31日に終了した3年間の受託者の平均年次出席報酬および顧問報酬の
50%相当額である。退職給付金は、2006年12月31日までの役務提供年数に応じて、退職の翌年から終身にわたって
受託者に給付される。ファンドの年金費用は、損益計算書において受託者報酬および費用に含まれている。未払年
金債務は、貸借対照表において、未払受託者報酬および費用に含まれている。受託者会は、初めて選出された時期
が2003年より後の受託者については年金プランを廃止している。
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ファンドは、1940年投資会社法のルール12b-1に従って、以下のクラスの受益証券に関する販売計画(以下
「計画」という。)を採用している。当該計画の目的は、パトナム・インベストメンツ・エルエルシーの間接的全
額出資子会社であるパトナム・リテール・マネジメント・リミテッド・パートナーシップに対し、ファンドの受益
証券の販売に際して提供された役務および発生した費用を補償することにある。当該計画は、ファンドがパトナ
ム・リテール・マネジメント・リミテッド・パートナーシップに対して、各クラスに帰属するファンドの平均純資
産額の以下の年率(「上限比率」)を支払うことを定めている。受託者会は、ファンドが、各クラスに帰属する平
均純資産額の以下の年率(「承認比率」)を支払うことを承認している。報告期間において、販売計画報酬に関す
るクラス固有の費用は、以下のとおりであった。
上限比率 承認比率 金額
クラスA受益証券 0.35 % 0.25 % 754,752 米ドル
クラスB受益証券 1.00 % 1.00 % 56,007 米ドル
クラスC受益証券 1.00 % 1.00 % 525,980 米ドル
クラスM受益証券 1.00 % 0.50 % 179,856 米ドル
クラスR受益証券 1.00 % 0.50 % 30,666 米ドル
合計 1,547,261 米ドル
報告期間において、引受人としての役割を果たすパトナム・リテール・マネジメント・リミテッド・パートナー
シップは、クラスA受益証券およびクラスM受益証券の販売手数料として、それぞれ純額33,621米ドルおよび745
米ドルを受領し、クラスB受益証券およびクラスC受益証券の買戻しによる後払販売手数料として、それぞれ581
米ドルおよび1,356米ドルを受領した。
クラスA受益証券は1.00%までを上限として後払販売手数料が買戻しに賦課される。報告期間において、引受人
としての役割を果たすパトナム・リテール・マネジメント・リミテッド・パートナーシップは、クラスA受益証券
の買戻しに関して、90米ドルを受領した。
注3 投資有価証券の売買
報告期間中、短期投資を除く投資有価証券の取得原価および売却手取金は、以下のとおりであった。
取得原価(米ドル) 売却手取金(米ドル)
TBA契約を含む投資有価証券(長期) 7,481,644,922 7,121,380,949
米国政府証券(長期) - -
合計 7,481,644,922 7,121,380,949
ファンドは、通常の業務過程において、受託者会が承認したSECの要件および方針に従って決定される価格
で、投資有価証券を他のパトナム・ファンドから購入するか、または他のパトナム・ファンドに対して売却するこ
とができ、これにより、ファンドの取引費用は減少する。報告期間において、該当する他のパトナム・ファンドか
らの長期証券の購入または他のパトナム・ファンドに対する売却は、ファンドの取得原価合計および/または売却
手取金合計の5%を超えなかった。
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
注4 払込資本金
報告期間末現在、発行口数に制限のない授権受益証券が存在した。受益証券の転換による直接交換取引(もしあ
れば)を含む払込資本金に関する取引は以下のとおりであった。
2019 年4月30日に終了した6か月間 2018 年10月31日終了年度
クラスA 受益証券(口) 金額(米ドル) 受益証券(口) 金額(米ドル)
販売受益証券 9,907,998 67,180,045 14,365,662 98,591,278
分配金再投資に伴う発行受益証券 1,410,158 9,541,633 2,899,891 19,802,116
11,318,156 76,721,678 17,265,553 118,393,394
買戻受益証券 (10,176,942) (68,869,226) (24,060,043) (164,968,690)
純増加(減少) 1,141,214 7,852,452 (6,794,490) (46,575,296)
2019 年4月30日に終了した6か月間 2018 年10月31日終了年度
クラスB 受益証券(口) 金額(米ドル) 受益証券(口) 金額(米ドル)
販売受益証券 54,490 366,730 42,295 287,829
分配金再投資に伴う発行受益証券 21,530 144,011 56,670 382,844
76,020 510,741 98,965 670,673
買戻受益証券 (357,979) (2,398,571) (1,089,326) (7,375,966)
純減少 (281,959) (1,887,830) (990,361) (6,705,293)
2019 年4月30日に終了した6か月間 2018 年10月31日終了年度
クラスC 受益証券(口) 金額(米ドル) 受益証券(口) 金額(米ドル)
販売受益証券 2,440,857 16,400,089 2,126,695 14,448,166
分配金再投資に伴う発行受益証券 188,692 1,265,240 408,506 2,765,892
2,629,549 17,665,329 2,535,201 17,214,058
買戻受益証券 (2,265,324) (15,211,108) (6,017,433) (40,884,460)
純増加(減少) 364,225 2,454,221 (3,482,232) (23,670,402)
2019 年4月30日に終了した6か月間 2018 年10月31日終了年度
クラスM 受益証券(口) 金額(米ドル) 受益証券(口) 金額(米ドル)
販売受益証券 166,394 1,093,912 188,801 1,259,521
分配金再投資に伴う発行受益証券 23,523 154,596 50,019 332,130
189,917 1,248,508 238,820 1,591,651
買戻受益証券 (474,342) (3,112,392) (842,019) (5,610,293)
純減少 (284,425) (1,863,884) (603,199) (4,018,642)
2019 年4月30日に終了した6か月間 2018 年10月31日終了年度
クラスR 受益証券(口) 金額(米ドル) 受益証券(口) 金額(米ドル)
販売受益証券 346,257 2,333,457 601,783 4,082,774
分配金再投資に伴う発行受益証券 25,772 172,788 55,885 378,089
372,029 2,506,245 657,668 4,460,863
買戻受益証券 (384,376) (2,581,572) (1,071,477) (7,262,980)
純減少 (12,347) (75,327) (413,809) (2,802,117)
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
2019 年4月30日に終了した6か月間 2018 年10月31日終了年度
クラスR5 受益証券(口) 金額(米ドル) 受益証券(口) 金額(米ドル)
販売受益証券 29,551 203,310 293,828 2,005,669
分配金再投資に伴う発行受益証券 13,099 89,650 20,602 142,188
42,650 292,960 314,430 2,147,857
買戻受益証券 (131,062) (888,328) (54,295) (376,207)
純増加(減少) (88,412) (595,368) 260,135 1,771,650
2019 年4月30日に終了した6か月間 2018 年10月31日終了年度
クラスR6 受益証券(口) 金額(米ドル) 受益証券(口) 金額(米ドル)
販売受益証券 4,004,880 27,594,265 5,685,279 39,580,075
分配金再投資に伴う発行受益証券 273,108 1,881,030 439,057 3,044,727
4,277,988 29,475,295 6,124,336 42,624,802
買戻受益証券 (2,063,697) (14,261,015) (3,563,580) (24,772,932)
純増加 2,214,291 15,214,280 2,560,756 17,851,870
2019 年4月30日に終了した6か月間 2018 年10月31日終了年度
クラスY 受益証券(口) 金額(米ドル) 受益証券(口) 金額(米ドル)
販売受益証券 52,089,142 360,452,967 50,619,296 351,421,494
分配金再投資に伴う発行受益証券 1,626,903 11,212,470 2,430,720 16,857,513
53,716,045 371,665,437 53,050,016 368,279,007
買戻受益証券 (22,625,315) (155,818,579) (35,446,288) (246,938,851)
純増加 31,090,730 215,846,858 17,603,728 121,340,156
注5 関連会社との取引
共通の保有または支配により管理運用される会社との報告期間中の取引は、以下のとおりであった。
2019 年4月30日
現在の
2018 年10月31日
関連会社の名称 取得原価 売却手取額 投資収益
現在の公正価値 発行済口数
および公正価値
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル)
短期投資
パトナム・ショート・ターム・
235,817,220 207,495,504 175,535,893 3,287,745 267,776,831
*
インベストメント・ファンド
短期投資合計 235,817,220 207,495,504 175,535,893 3,287,745 267,776,831
*
パトナム・マネジメントは、パトナム・ショート・ターム・インベストメント・ファンドに課された管理運用報酬を放棄し
ている。当期間中に実現損益または未実現損益はなかった。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
注6 市場リスク、信用リスクおよびその他のリスク
通常の業務過程において、ファンドは金融商品を売買し、市場の変動(市場リスク)または取引を履行する契約
相手方の債務不履行(信用リスク)による潜在的な損失リスクを伴う金融取引を行っている。ファンドは、ファン
ドと未決済取引またはオープン取引を有する機関または他の企業が債務不履行に陥る追加的な信用リスクにさらさ
れる可能性がある。ファンドは、その資産のかなりの部分をモーゲージ証券およびアセット・バック証券を含む証
券化された負債証券に投資することがある。かかる投資有価証券の利回りおよび価値は、金利および原資産の元本
返済率の変動ならびに発行者に対する市場の認識の変化に敏感である。かかる投資有価証券の市場は不安定かつ限
定的であるため、売買を行うのが困難な場合がある。
注7 デリバティブ活動の概要
期間中に保有されていたすべての種類のデリバティブについての報告期間における取引量は、以下の表に記載さ
れるとおりであり、各会計四半期末現在の平均保有高に基づいていた。
買建TBA契約オプション契約(約定金額) 418,400,000 米ドル
買建スワップ・オプション契約(約定金額) 3,606,300,000 米ドル
売建TBA契約オプション契約(約定金額) 643,900,000 米ドル
売建スワップ・オプション契約(約定金額) 2,706,300,000 米ドル
先物契約(契約数) 3,000
中央清算機関で清算される金利スワップ契約(想定元本) 3,812,100,000 米ドル
OTCトータルリターン・スワップ契約(想定元本) 138,300,000 米ドル
中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約(想定元本) 40,400,000 米ドル
OTCクレジット・デフォルト契約(想定元本) 387,100,000 米ドル
中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約(想定元本) 12,400,000 米ドル
以下は、報告期間末現在のデリバティブ商品の公正価値の概要である。
報告期間末現在のデリバティブ商品の公正価値
資産デリバティブ 負債デリバティブ
ASC815に基づきヘッ
貸借対照表上の 公正価値 貸借対照表上の 公正価値
ジ手段として会計処理
項目 (米ドル) 項目 (米ドル)
されないデリバティブ
信用契約 未収金 7,536,267 未払金 21,317,451
未払金、純資産-
投資、未収金、純資
金利契約 87,241,230* 86,896,363*
産-未実現評価益
未実現評価損
合計 94,777,497 108,213,814
*ファンドの投資有価証券明細表に報告されている先物契約および中央清算機関で清算されるスワップの累積評価損益を含
む。貸借対照表には、当日の値洗差金のみが計上されている。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
以下は、報告期間における損益計算書上のデリバティブ商品の実現損益および未実現損益の変動の概要である
(注記1を参照のこと。)。
投資有価証券に係る純利益(損失)において認識されたデリバティブに係る実現利益(損失)額
ASC815に基づきヘッ
オプション 先物 スワップ 合計
ジ手段として会計処理
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル)
されないデリバティブ
信用契約 - - 5,523,625 5,523,625
金利契約 1,563,854 7,777,371 (11,097,954) (1,756,729)
合計 1,563,854 7,777,371 (5,574,329) 3,766,896
投資有価証券に係る純利益(損失)において認識されたデリバティブに係る未実現評価益(評価損)の変動
ASC815に基づきヘッ
オプション 先物 スワップ 合計
ジ手段として会計処理
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル)
されないデリバティブ
信用契約 - - 4,601,600 4,601,600
金利契約 2,091,468 10,016,589 (5,627,892) 6,480,165
合計 2,091,468 10,016,589 (1,026,292) 11,081,765
注8 新しい会計規則
2017 年3月、財務会計基準審議会は会計基準アップデート(以下「ASU」という。)2017-08「受取債権-払
戻不能手数料およびその他の費用(サブトピック310-20):購入した償還可能負債証券のプレミアム償却」を公表
した。当該ASUの改訂は、プレミアムで保有される特定の繰上償還可能な負債証券の償却期間を最も早い償還可
能日までの期間に短縮する。当該ASUは、2018年12月15日より後に始まる会計年度および同年度の中間期間にお
いて有効となる。経営陣は、この規定の適用の影響(もしあれば)を現在評価中である。
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注9 金融資産および負債ならびにデリバティブ資産および負債の相殺
以下の表は、報告期間末現在、法的強制力のあるマスター・ネッティング契約または類似の契約の対象となるデリバティブ契約、買戻契約および売戻契約の概要を
示したものである。空売り有価証券に関連する証券貸付取引または証券借入取引については、もしあれば、注記1を参照のこと。財務報告目的上、ファンドは貸借対
照表においてマスター・ネッティング契約の対象となる金融資産および金融負債の相殺を行っていない。
Barclays HSBC Bank Morgan
Citigroup
JPMorgan JPMorgan Merrill
Bank of Barclays Royal Bank
Capital Inc. Citibank, Credit Suisse Goldman Sachs USA, Stanley & Co.
Global
Chase Bank Securities Lynch
合計
N.A. International International
America N.A. Bank PLC (clearing National International of Canada
N.A. LLC International
Markets, Inc.
broker) Association PLC
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル)
資産:
中央清算機関で
清算される
- - 1,809,358 - - - - - - - - - - 1,809,358
§
金利スワップ契約
OTCトータルリター
3,042 51,936 - 3,301 - 61,446 86,997 - 749 24,456 - - - 231,927
*#
ン・スワップ契約
中央清算機関で清算さ
れるトータルリター
- - 17,131 - - - - - - - - - - 17,131
§
ン・ スワップ契約
OTCクレジット・
デフォルト契約-売却
- - - - - 53,775 - - - - - - - 53,775
*#
プロテクション
OTCクレジット・
デフォルト契約-購入
- - - - 1,127,436 2,574,546 1,765,274 - - 1,632,567 282,858 99,811 - 7,482,492
*#
プロテクション
§
- - - - - - - - - 873,265 - - - 873,265
先物契約
先物プレミアム・
スワップ・オプション
- - - - - - - - 160,900 - - 41,817 - 202,717
#
契約
買建スワップ・
25,577,736 - - 247,214 - - 7,495,583 - 11,697,202 - - 24,843,659 - 69,861,394
**#
オプション
**#
- - - - - - - - 358,346 - - - - 358,346
買建オプション
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
**
- - - - 37,152,000 - - 37,000,000 - - - - 29,750,000 103,902,000
買戻契約
資産合計 25,580,778 51,936 1,826,489 250,515 38,279,436 2,689,767 9,347,854 37,000,000 12,217,197 2,530,288 282,858 24,985,287 29,750,000 184,792,405
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Barclays HSBC Bank Morgan
Citigroup
JPMorgan JPMorgan Merrill
Bank of Barclays Royal Bank
Capital Inc. Citibank, Credit Suisse Goldman Sachs USA, Stanley & Co.
Global
Chase Bank Securities Lynch
合計
N.A. International International
America N.A. Bank PLC of Canada
(clearing National International
Markets, Inc. N.A. LLC International
broker) Association PLC
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル)
負債:
中央清算機関で
清算される
- - 1,676,537 - - - - - - - - - - 1,676,537
§
金利スワップ契約
OTCトータルリター
- 82,082 - - - 23,039 36,204 - 9,741 44,720 - - - 195,786
*#
ン・スワップ契約
中央清算機関で清算さ
れるトータルリター
- - 5,491 - - - - - - - - - - 5,491
§
ン・スワップ契約
OTCクレジット・
デフォルト契約-売却
261,894 - - - 2,011,283 5,857,349 1,604,558 - - 7,706,513 592,659 3,229,420 - 21,263,676
*#
プロテクション
OTCクレジット・
デフォルト契約-購入
- - - - 2,753 - - - - 51,022 - - - 53,775
*#
プロテクション
§
- - - - - - - - - - - - - -
先物契約
先物プレミアム・
スワップ・オプション
1,218,325 - - 1,582,314 - - 818,526 - 4,790,303 - - 415,677 - 8,825,145
#
契約
買建スワップ・
18,815,500 - - 287,901 - - 8,332,851 - 10,719,790 - - 23,136,206 - 61,292,248
#
オプション
#
- - - - - - - - 531,343 - - - - 531,343
買建オプション
負債合計 20,295,719 82,082 1,682,028 1,870,215 2,014,036 5,880,388 10,792,139 - 16,051,177 7,802,255 592,659 26,781,303 - 93,844,001
金融純資産およびデリ
5,285,059 (30,146) 144,461 (1,619,700) 36,265,400 (3,190,621) (1,444,285) 37,000,000 (3,833,980) (5,271,967) (309,801) (1,796,016) 29,750,000 90,948,404
バティブ純資産の合計
受取(差入れ)担保
5,285,059 120,000 - (1,619,700) 36,265,400 (3,190,621) (1,444,285) 37,000,000 (3,833,980) (5,271,967) (309,801) (1,796,016) 29,750,000
†##
合計
正味金額 - (150,146) 144,461 - - - - - - - - - -
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
支配下の受取担保(T
5,382,349 120,000 - - - - - - - - - - - 5,502,349
**
BA契約を含む)
支配下にない受取担保 - - - - 37,895,041 - - 37,742,893 - - - - 30,347,301 105,985,235
(差入れ)担保(TB
- - - (1,692,445) (1,051,481) (3,336,572) (1,654,494) - (4,019,001) (6,361,720) (379,670) (2,293,294) - (20,788,677)
**
A契約を含む)
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
*
プレミアム(もしあれば)を除く。貸借対照表のOTCスワップ契約に係る未実現評価益および評価損に含まれている。
**
貸借対照表の投資有価証券に含まれている。
†
個別の契約に基づき、特定のブローカーから追加担保が要求されることがある。
#
マスター・ネッティング契約によりカバーされる(注1)。
##
金融純資産およびデリバティブ純資産の合計に対する超過担保は表示されていない。担保には、未決済の契約に関連する金額が含まれることがある。
§
貸借対照表に記載されている当日の先物取引値洗差金であって、未決済のものだけが表示される。先物契約および中央清算機関で清算されるスワップ契約に係る累積評価益/(評価
損)は、ファンドの投資有価証券明細表の後に記載された表において表示されている。先物契約および中央清算機関で清算されるスワップ契約に係る当初証拠金のために提供された担
保は上記の表には含まれておらず、それぞれ合計4,373,061米ドルおよび合計8,757,940米ドルであった。
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(2) 投資有価証券明細表等
投資有価証券明細表 (2019年4月30日現在) (無監査)
米国政府および
額面 時価
*
政府系機関モーゲージ債務証券 (65.7%)
米ドル 米ドル
米国政府保証モーゲージ債務証券 (13.0%)
Government National Mortgage Association Pass-Through Certificates
5.50%, with due dates from 1/20/49 to 4/20/49
$3,498,944 $3,731,651
5.00%, with due dates from 6/15/40 to 4/20/49
53,999,346 56,757,589
##
5.00%, 4/20/49
200,000 208,854
##
5.00%, 4/20/49
120,000 125,312
4.70%, with due dates from 6/20/65 to 8/20/67
1,225,586 1,332,233
4.671%, 5/20/65
253,602 270,577
4.667%, 9/20/65
279,564 297,595
4.646%, 6/20/65
142,403 151,727
4.627%, 6/20/67
897,812 973,004
4.621%, 6/20/65
41,614 44,140
4.608%, 12/20/68
2,021,911 2,178,525
4.58%, 5/20/65
45,987 49,104
4.52%, 8/20/65
70,683 74,887
4.508%, 3/20/67
1,090,401 1,173,544
4.50%, 6/20/65
41,882 44,617
4.50%, TBA, 5/1/49
18,000,000 18,666,562
4.50%, with due dates from 5/20/44 to 12/20/48
20,208,519 21,257,192
4.489%, 5/20/65
69,957 73,943
4.47%, 5/20/65
928,024 985,537
4.404%, 6/20/65
26,312 27,984
4.322%, 5/20/67
331,637 356,096
4.00%, TBA, 5/1/49
31,000,000 31,920,313
4.00%, with due dates from 9/20/40 to 5/20/48
14,924,202 15,466,488
3.50%, TBA, 5/1/49
28,000,000 28,459,374
3.50%, with due dates from 11/15/42 to 1/20/48
49,851,795 50,817,357
3.00%, TBA, 5/1/49
5,000,000 4,987,110
3.00%, with due dates from 3/20/43 to 10/20/46
2,161,306 2,158,162
242,589,477
米国政府系機関モーゲージ債務証券 (52.7%)
Federal Home Loan Mortgage Corporation Pass-Through Certificates
5.00%, 3/1/41
431,051 463,627
4.50%, with due dates from 7/1/44 to 3/1/45
1,315,213 1,389,217
4.00%, with due dates from 12/1/44 to 9/1/45
8,931,709 9,256,535
3.50%, with due dates from 4/1/42 to 11/1/47
17,395,349 17,696,844
3.00%, 10/1/46
3,176,749 3,152,374
2.50%, 4/1/43
686,058 664,006
Federal National Mortgage Association Pass-Through Certificates
6.00%, TBA, 6/1/49
2,000,000 2,159,688
6.00%, TBA, 5/1/49
2,000,000 2,163,125
6.00%, with due dates from 2/1/36 to 5/1/41
3,204,397 3,606,300
5.50%, with due dates from 1/1/33 to 2/1/35
543,117 593,811
5.00%, with due dates from 3/1/40 to 1/1/49
5,962,569 6,380,903
4.50%, TBA, 5/1/49
13,000,000 13,525,078
4.50%, with due dates from 7/1/44 to 11/1/48
8,326,243 8,750,214
4.00%, TBA, 6/1/49
98,000,000 100,499,765
4.00%, TBA, 5/1/49
98,000,000 100,564,846
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
米国政府および
額面 時価
*
政府系機関モーゲージ債務証券 (65.7%) (つづき)
米ドル 米ドル
米国政府系機関モーゲージ債務証券 (つづき)
Federal National Mortgage Association Pass-Through Certificates
4.00%, with due dates from 8/1/44 to 1/1/57
$20,189,636 $20,970,659
i
4.00%, 8/1/47
5,204,511 5,382,349
3.50%, with due dates from 5/1/56 to 9/1/57
24,017,913 24,312,838
3.50%, TBA, 6/1/49
274,000,000 276,269,049
3.50%, TBA, 5/1/49
276,000,000 278,479,695
3.50%, with due dates from 6/1/31 to 2/1/47
16,299,223 16,556,966
3.00%, TBA, 5/1/49
66,000,000 65,221,405
3.00%, with due dates from 9/1/42 to 3/1/47
17,942,279 17,809,334
2.50%, 12/1/47
5,676,217 5,489,329
981,357,957
米国政府および政府系機関モーゲージ債務証券合計 (取得原価 $1,226,725,640)
$1,223,947,434
額面 時価
*
モーゲージ証券 (35.2%)
米ドル 米ドル
政府系機関モーゲージ担保債務証書 (15.3%)
Bellemeade Re, Ltd. 144A
FRB Ser. 17-1, Class M1, (1 Month US LIBOR + 1.70%), 4.177%,
10/25/27 (Bermuda)
$2,555,955 $2,612,186
FRB Ser. 18-2A, Class M1B, (1 Month US LIBOR + 1.35%), 3.827%,
8/25/28 (Bermuda)
3,454,000 3,459,181
Eagle RE, Ltd. 144A FRB Ser. 18-1, Class M1, (1 Month US LIBOR
+ 1.70%), 4.177%, 11/25/28
5,100,000 5,146,219
Federal Home Loan Mortgage Corporation
IFB Ser. 3408, Class EK, ((-4.024 x 1 Month US LIBOR) + 25.79%),
15.844%, 4/15/37
574,860 854,185
IFB Ser. 2976, Class LC, ((-3.667 x 1 Month US LIBOR) + 24.42%),
15.354%, 5/15/35
78,805 108,073
IFB Ser. 3249, Class PS, ((-3.3 x 1 Month US LIBOR) + 22.28%),
14.115%, 12/15/36
168,485 222,079
IFB Ser. 3065, Class DC, ((-3 x 1 Month US LIBOR) + 19.86%),
12.442%, 3/15/35
404,792 515,746
IFB Ser. 2990, Class LB, ((-2.556 x 1 Month US LIBOR) + 16.95%),
10.626%, 6/15/34
273,715 312,199
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 16-HQA2, Class M3,
(1 Month US LIBOR + 5.15%), 7.627%, 11/25/28
6,718,200 7,792,700
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 15-DN1, Class M3,
(1 Month US LIBOR + 4.15%), 6.627%, 1/25/25
5,934,670 6,329,385
Ser. 4132, Class IP, IO, 4.50%, 11/15/42
4,323,407 605,277
Ser. 4122, Class TI, IO, 4.50%, 10/15/42
1,877,525 363,387
Ser. 4018, Class DI, IO, 4.50%, 7/15/41
1,823,907 227,322
Ser. 3707, Class PI, IO, 4.50%, 7/15/25
548,394 21,712
Ser. 4546, Class TI, IO, 4.00%, 12/15/45
13,173,082 2,354,688
Ser. 4500, Class GI, IO, 4.00%, 8/15/45
10,103,855 1,930,341
IFB Ser. 4596, Class CS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.10%),
3.627%, 6/15/46
24,185,691 3,480,563
IFB Ser. 4077, Class HS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.10%),
3.627%, 7/15/42
17,484,931 2,614,522
41/94
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
額面 時価
*
モーゲージ証券 (35.2%) (つづき)
米ドル 米ドル
政府系機関モーゲージ担保債務証書 (つづき)
Federal Home Loan Mortgage Corporation
IFB Ser. 3852, Class NT, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.00%),
3.527%, 5/15/41
$1,094,010 $1,060,616
Ser. 4165, Class AI, IO, 3.50%, 2/15/43
9,403,778 1,697,006
Ser. 4182, Class GI, IO, 3.00%, 1/15/43
13,202,962 747,235
Ser. 4141, Class PI, IO, 3.00%, 12/15/42
5,267,817 541,795
Ser. 4158, Class TI, IO, 3.00%, 12/15/42
12,849,155 1,155,396
Ser. 4176, Class DI, IO, 3.00%, 12/15/42
13,860,293 1,252,693
Ser. 4171, Class NI, IO, 3.00%, 6/15/42
8,085,488 718,881
Ser. 4183, Class MI, IO, 3.00%, 2/15/42
4,531,613 349,841
Ser. 4201, Class JI, IO, 3.00%, 12/15/41
13,277,433 989,957
Ser. 4206, Class IP, IO, 3.00%, 12/15/41
5,982,151 490,421
Ser. 4004, IO, 3.00%, 3/15/26
5,164,232 180,232
Ser. 315, PO, zero %, 9/15/43
12,743,228 10,420,465
Ser. 3835, Class FO, PO, zero %, 4/15/41
4,603,393 3,928,051
Ser. 3369, Class BO, PO, zero %, 9/15/37
9,466 7,972
Ser. 3391, PO, zero %, 4/15/37
88,841 75,737
Ser. 3300, PO, zero %, 2/15/37
123,631 105,358
Ser. 3206, Class EO, PO, zero %, 8/15/36
5,548 4,816
Ser. 3175, Class MO, PO, zero %, 6/15/36
22,080 18,742
Ser. 3210, PO, zero %, 5/15/36
15,430 14,264
W
Ser. 3326, Class WF, zero %, 10/15/35
10,749 8,223
FRB Ser. 3117, Class AF, (1 Month US LIBOR + 0.00%), zero %, 2/15/36
14,214 10,807
Federal Home Loan Mortgage Corporation Structured Agency
Credit Risk Debt FRN Ser. 15-DNA3, Class M3, (1 Month US LIBOR
+ 4.70%), 7.177%, 4/25/28
5,000,000 5,744,237
Federal National Mortgage Association
IFB Ser. 06-62, Class PS, ((-6 x 1 Month US LIBOR) + 39.90%),
25.04%, 7/25/36
285,027 475,254
IFB Ser. 06-8, Class HP, ((-3.667 x 1 Month US LIBOR) + 24.57%),
15.486%, 3/25/36
279,170 423,520
IFB Ser. 05-122, Class SE, ((-3.5 x 1 Month US LIBOR) + 23.10%),
14.432%, 11/25/35
398,556 511,069
IFB Ser. 05-75, Class GS, ((-3 x 1 Month US LIBOR) + 20.25%),
12.82%, 8/25/35
126,811 160,492
IFB Ser. 05-106, Class JC, ((-3.101 x 1 Month US LIBOR) + 20.12%),
12.445%, 12/25/35
302,596 382,996
IFB Ser. 05-83, Class QP, ((-2.6 x 1 Month US LIBOR) + 17.39%),
10.955%, 11/25/34
49,987 56,780
IFB Ser. 11-4, Class CS, ((-2 x 1 Month US LIBOR) + 12.90%),
7.947%, 5/25/40
545,488 627,312
Ser. 18-3, Class AI, IO, 4.50%, 12/25/47
26,518,084 5,218,759
Ser. 17-87, Class IA, IO, 4.50%, 11/25/47
18,435,657 3,710,176
Ser. 409, Class C24, IO, 4.50%, 4/25/42
11,910,733 2,552,146
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C03, Class 1M1,
(1 Month US LIBOR + 2.00%), 4.477%, 10/25/28
100,888 101,543
Ser. 15-3, Class BI, IO, 4.00%, 3/25/44
6,124,980 788,726
Ser. 12-124, Class UI, IO, 4.00%, 11/25/42
11,337,787 2,040,450
Ser. 12-118, Class PI, IO, 4.00%, 6/25/42
10,604,018 1,812,643
42/94
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
額面 時価
*
モーゲージ証券 (35.2%) (つづき)
米ドル 米ドル
政府系機関モーゲージ担保債務証書 (つづき)
Federal National Mortgage Association
Ser. 12-62, Class EI, IO, 4.00%, 4/25/41
$7,068,421 $906,077
Ser. 12-22, Class CI, IO, 4.00%, 3/25/41
6,300,474 789,181
IFB Ser. 14-87, Class MS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.25%),
3.773%, 1/25/45
23,293,482 3,473,990
IFB Ser. 19-3, Class SA, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.10%),
3.623%, 2/25/49
36,944,167 5,568,964
IFB Ser. 18-94, Class SA, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.10%),
3.623%, 1/25/49
19,435,207 3,115,716
Ser. 17-12, IO, 3.50%, 3/25/47
19,101,014 3,197,149
Ser. 15-10, Class AI, IO, 3.50%, 8/25/43
13,090,657 2,258,395
Ser. 13-18, Class IN, IO, 3.50%, 3/25/43
4,588,508 600,370
Ser. 14-10, IO, 3.50%, 8/25/42
6,446,239 1,093,926
Ser. 12-128, Class QI, IO, 3.50%, 6/25/42
7,995,238 698,421
Ser. 12-101, Class PI, IO, 3.50%, 8/25/40
10,269,805 816,786
Ser. 14-20, Class IA, IO, 3.50%, 7/25/39
7,573,890 403,794
Ser. 13-55, Class IK, IO, 3.00%, 4/25/43
4,159,144 404,057
Ser. 12-151, Class PI, IO, 3.00%, 1/25/43
5,979,687 572,585
Ser. 12-144, Class KI, IO, 3.00%, 11/25/42
8,565,635 735,266
Ser. 13-35, Class IP, IO, 3.00%, 6/25/42
3,933,222 238,817
Ser. 13-55, Class PI, IO, 3.00%, 5/25/42
6,296,210 425,435
Ser. 13-35, Class PI, IO, 3.00%, 2/25/42
10,859,492 612,508
Ser. 13-67, Class IP, IO, 3.00%, 2/25/42
8,860,570 534,133
Ser. 13-30, Class IP, IO, 3.00%, 10/25/41
2,935,586 139,176
Ser. 13-23, Class LI, IO, 3.00%, 6/25/41
3,642,432 167,861
Ser. 14-28, Class AI, IO, 3.00%, 3/25/40
12,501,580 982,299
W
FRB Ser. 01-50, Class B1, IO, 0.38%, 10/25/41
308,014 1,324
W
FRB Ser. 05-W4, Class 1A, IO, 0.062%, 8/25/45
88,739 106
Ser. 03-34, Class P1, PO, zero %, 4/25/43
137,769 114,349
Ser. 07-64, Class LO, PO, zero %, 7/25/37
17,408 15,772
Ser. 07-14, Class KO, PO, zero %, 3/25/37
98,523 82,769
Ser. 06-125, Class OX, PO, zero %, 1/25/37
11,303 9,622
Ser. 06-84, Class OT, PO, zero %, 9/25/36
10,217 8,863
Ser. 06-46, Class OC, PO, zero %, 6/25/36
8,150 6,839
W
FRB Ser. 02-W6, Class 1A, IO, zero %, 6/25/42
498,440 82
Government National Mortgage Association
Ser. 09-79, Class IC, IO, 6.00%, 8/20/39
10,013,842 1,879,598
Ser. 18-127, Class ID, IO, 5.00%, 7/20/45
511,265 69,491
Ser. 15-69, IO, 5.00%, 5/20/45
13,606,418 2,925,380
Ser. 14-180, IO, 5.00%, 12/20/44
20,219,015 4,422,910
Ser. 14-76, IO, 5.00%, 5/20/44
5,254,694 1,105,359
Ser. 13-3, Class IT, IO, 5.00%, 1/20/43
2,457,276 537,161
Ser. 11-116, Class IB, IO, 5.00%, 10/20/40
89,245 6,166
Ser. 10-35, Class UI, IO, 5.00%, 3/20/40
1,655,988 359,324
Ser. 10-9, Class UI, IO, 5.00%, 1/20/40
14,603,070 3,189,310
Ser. 09-121, Class UI, IO, 5.00%, 12/20/39
6,810,009 1,488,872
Ser. 18-127, Class IB, IO, 4.50%, 6/20/45
1,616,421 192,548
Ser. 14-108, Class IP, IO, 4.50%, 12/20/42
4,002,816 539,580
Ser. 13-20, Class QI, IO, 4.50%, 12/16/42
9,518,998 1,437,274
43/94
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
額面 時価
*
モーゲージ証券 (35.2%) (つづき)
米ドル 米ドル
政府系機関モーゲージ担保債務証書 (つづき)
Government National Mortgage Association
Ser. 12-129, IO, 4.50%, 11/16/42
$5,246,441 $1,157,103
Ser. 10-35, Class QI, IO, 4.50%, 3/20/40
2,527,928 512,891
Ser. 10-9, Class QI, IO, 4.50%, 1/20/40
2,644,633 521,522
Ser. 13-34, Class PI, IO, 4.50%, 8/20/39
12,995,934 998,608
Ser. 14-71, Class BI, IO, 4.50%, 5/20/29
6,934,494 638,736
IFB Ser. 10-9, Class YD, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.80%),
4.323%, 1/16/40
20,338,174 3,792,539
Ser. 15-149, Class KI, IO, 4.00%, 10/20/45
15,026,359 2,579,725
Ser. 15-94, IO, 4.00%, 7/20/45
652,563 132,601
Ser. 15-99, Class LI, IO, 4.00%, 7/20/45
2,848,463 389,290
Ser. 15-53, Class MI, IO, 4.00%, 4/16/45
15,070,666 3,036,739
Ser. 14-2, Class IL, IO, 4.00%, 1/16/44
4,827,651 909,336
Ser. 14-63, Class PI, IO, 4.00%, 7/20/43
7,255,686 992,498
Ser. 15-52, Class IE, IO, 4.00%, 1/16/43
9,700,333 1,456,099
Ser. 12-56, Class IB, IO, 4.00%, 4/20/42
5,366,213 1,033,805
Ser. 12-38, Class MI, IO, 4.00%, 3/20/42
35,882,385 7,072,777
Ser. 12-50, Class PI, IO, 4.00%, 12/20/41
11,823,900 1,768,276
Ser. 14-4, Class IK, IO, 4.00%, 7/20/39
3,376,426 247,699
Ser. 11-71, Class IK, IO, 4.00%, 4/16/39
6,483,771 440,593
Ser. 14-162, Class DI, IO, 4.00%, 11/20/38
5,054,531 148,680
Ser. 14-133, Class AI, IO, 4.00%, 10/20/36
7,172,213 436,737
IFB Ser. 18-91, Class SJ, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.25%),
3.769%, 7/20/48
15,737,418 2,281,926
IFB Ser. 12-149, Class GS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.20%),
3.719%, 12/20/42
23,793,602 3,852,422
IFB Ser. 13-129, Class SN, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.15%),
3.669%, 9/20/43
1,872,285 303,011
IFB Ser. 19-44, Class SA, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.05%),
3.577%, 4/20/49
28,050,138 3,800,794
Ser. 18-127, Class IE, IO, 3.50%, 1/20/46
7,167,823 1,085,710
Ser. 15-69, Class XI, IO, 3.50%, 5/20/45
12,537,417 1,290,100
Ser. 16-136, Class YI, IO, 3.50%, 3/20/45
12,463,800 1,433,337
Ser. 15-20, Class PI, IO, 3.50%, 2/20/45
8,211,516 1,403,348
Ser. 15-24, Class IA, IO, 3.50%, 2/20/45
8,527,728 1,060,849
Ser. 13-100, Class MI, IO, 3.50%, 2/20/43
3,661,189 502,132
Ser. 13-37, Class JI, IO, 3.50%, 1/20/43
3,179,787 503,297
Ser. 12-145, IO, 3.50%, 12/20/42
5,324,493 1,046,177
Ser. 13-27, Class PI, IO, 3.50%, 12/20/42
3,600,325 560,174
Ser. 12-136, IO, 3.50%, 11/20/42
13,175,080 2,320,469
Ser. 12-113, Class ID, IO, 3.50%, 9/20/42
17,560,011 3,170,276
Ser. 18-127, Class IA, IO, 3.50%, 4/20/42
17,892,172 1,605,822
Ser. 15-36, Class GI, IO, 3.50%, 6/16/41
7,668,405 716,689
Ser. 14-102, Class IG, IO, 3.50%, 3/16/41
6,013,786 526,725
Ser. 15-52, Class KI, IO, 3.50%, 11/20/40
12,768,998 1,389,267
Ser. 15-26, Class AI, IO, 3.50%, 5/20/39
24,855,022 1,816,902
Ser. 15-87, Class AI, IO, 3.50%, 12/20/38
11,349,816 707,973
Ser. 15-24, Class IC, IO, 3.50%, 11/20/37
8,293,076 683,349
Ser. 14-100, Class JI, IO, 3.50%, 7/16/29
11,891,445 1,092,607
44/94
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
額面 時価
*
モーゲージ証券 (35.2%) (つづき)
米ドル 米ドル
政府系機関モーゲージ担保債務証書 (つづき)
Government National Mortgage Association
Ser. 14-141, Class CI, IO, 3.00%, 3/20/40
$5,392,615 $333,803
Ser. 13-23, Class IK, IO, 3.00%, 9/20/37
13,086,246 1,011,567
Ser. 14-46, Class KI, IO, 3.00%, 6/20/36
3,332,264 184,274
Ser. 14-30, Class KI, IO, 3.00%, 2/16/29
4,953,339 371,005
Ser. 14-5, Class LI, IO, 3.00%, 1/16/29
5,135,495 394,406
Ser. 13-164, Class CI, IO, 3.00%, 11/16/28
10,039,091 812,162
W
Ser. 18-H05, Class AI, IO, 2.415%, 2/20/68
21,126,783 2,832,309
W
Ser. 18-H02, Class EI, IO, 2.404%, 1/20/68
16,822,588 2,228,993
W
Ser. 17-H12, Class QI, IO, 2.314%, 5/20/67
23,463,473 2,663,480
W
Ser. 16-H27, Class BI, IO, 2.282%, 12/20/66
12,871,317 1,444,805
W
Ser. 19-H02, Class DI, IO, 2.248%, 11/20/68
25,425,277 3,178,160
W
Ser. 17-H18, Class CI, IO, 2.248%, 9/20/67
14,589,806 2,170,234
W
Ser. 16-H23, Class NI, IO, 2.232%, 10/20/66
42,503,693 4,666,905
W
Ser. 17-H08, Class NI, IO, 2.222%, 3/20/67
15,156,773 1,646,026
W
Ser. 16-H24, Class JI, IO, 2.173%, 11/20/66
16,233,143 1,947,977
W
Ser. 18-H20, Class BI, IO, 2.145%, 6/20/68
31,547,438 3,667,390
W
Ser. 16-H11, Class HI, IO, 2.093%, 1/20/66
35,429,264 3,144,347
W
Ser. 18-H17, Class GI, IO, 2.021%, 10/20/68
30,107,301 3,763,413
W
Ser. 17-H10, Class MI, IO, 2.011%, 4/20/67
19,642,914 1,816,970
W
FRB Ser. 15-H16, Class XI, IO, 1.974%, 7/20/65
22,010,430 2,205,445
W
Ser. 15-H15, Class JI, IO, 1.959%, 6/20/65
17,755,126 1,667,206
W
Ser. 15-H25, Class CI, IO, 1.931%, 10/20/65
23,068,827 2,043,898
W
Ser. 15-H26, Class DI, IO, 1.891%, 10/20/65
18,577,397 1,782,167
W
Ser. 17-H23, Class BI, IO, 1.88%, 11/20/67
21,843,027 2,212,699
W
Ser. 16-H02, Class HI, IO, 1.868%, 1/20/66
45,149,967 3,589,422
W
Ser. 15-H12, Class AI, IO, 1.848%, 5/20/65
26,984,362 2,226,884
W
Ser. 15-H04, Class AI, IO, 1.833%, 12/20/64
29,847,751 2,425,130
W
Ser. 15-H20, Class AI, IO, 1.828%, 8/20/65
24,766,044 2,147,216
W
Ser. 15-H10, Class CI, IO, 1.805%, 4/20/65
26,695,627 2,312,055
W
Ser. 15-H12, Class GI, IO, 1.792%, 5/20/65
34,155,091 2,910,014
W
Ser. 16-H04, Class KI, IO, 1.766%, 2/20/66
29,012,618 2,139,681
W
Ser. 15-H12, Class EI, IO, 1.692%, 4/20/65
25,815,603 2,029,106
W
Ser. 15-H09, Class BI, IO, 1.688%, 3/20/65
29,677,054 2,222,811
W
Ser. 15-H01, Class CI, IO, 1.624%, 12/20/64
23,935,992 1,086,694
W
Ser. 15-H25, Class AI, IO, 1.604%, 9/20/65
21,889,925 1,654,878
W
Ser. 15-H17, Class CI, IO, 1.594%, 6/20/65
25,334,898 1,137,537
W
Ser. 15-H14, Class BI, IO, 1.569%, 5/20/65
2,196,479 98,842
W
Ser. 15-H28, Class DI, IO, 1.543%, 8/20/65
25,804,344 1,658,497
W
Ser. 17-H14, Class EI, IO, 1.512%, 6/20/67
23,780,145 2,051,038
W
Ser. 14-H11, Class GI, IO, 1.462%, 6/20/64
46,167,698 3,102,977
W
Ser. 14-H07, Class BI, IO, 1.456%, 5/20/64
37,373,740 2,756,313
W
Ser. 10-H19, Class GI, IO, 1.417%, 8/20/60
28,952,630 1,505,537
W
Ser. 18-H17, Class TI, IO, 1.179%, 10/20/68
29,293,215 2,563,156
IFB Ser. 11-70, Class YI, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 5.00%),
0.15%, 12/20/40
10,408,081 56,841
Ser. 10-151, Class KO, PO, zero %, 6/16/37
203,038 171,067
Ser. 06-36, Class OD, PO, zero %, 7/16/36
13,593 11,330
45/94
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
Home Re, Ltd. 144A FRB Ser. 18-1, Class M1, (1 Month US LIBOR
+ 1.60%), 4.077%, 10/25/28 (Bermuda)
1,974,000 1,990,656
284,918,914
46/94
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
額面 時価
*
モーゲージ証券 (35.2%) (つづき)
米ドル 米ドル
商業用モーゲージ証券 (11.1%)
Banc of America Commercial Mortgage Trust FRB Ser. 07-1,
W
Class XW, IO, 0.402%, 1/15/49
$2,040,842 $1,603
Banc of America Commercial Mortgage Trust 144A
W
FRB Ser. 04-4, Class XC, IO, 0.374%, 7/10/42
76,314 1
W
FRB Ser. 07-5, Class XW, IO, zero %, 2/10/51
2,682,986 27
Banc of America Merrill Lynch Commercial Mortgage, Inc. 144A
W
FRB Ser. 04-5, Class XC, IO, 0.594%, 11/10/41
1,294,577 1,377
W
FRB Ser. 05-1, Class XW, IO, zero %, 11/10/42
21,512,670 215
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust
W
FRB Ser. 07-T26, Class AJ, 5.566%, 1/12/45
4,551,000 4,050,390
W
FRB Ser. 04-PR3I, Class X1, IO, zero %, 2/11/41
37,936 —
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust 144A
W
FRB Ser. 06-PW11, Class B, 5.283%, 3/11/39
5,369,949 3,811,858
W
FRB Ser. 06-PW14, Class X1, IO, 0.503%, 12/11/38
425,765 4,368
CD Commercial Mortgage Trust FRB Ser. 16-CD1, Class XA, IO,
W
1.554%, 8/10/49
23,669,745 1,971,926
CD Commercial Mortgage Trust 144A FRB Ser. 07-CD4, Class XW, IO,
W
0.892%, 12/11/49
131,221 13
CFCRE Commercial Mortgage Trust 144A
W
FRB Ser. 11-C2, Class D, 5.948%, 12/15/47
601,000 624,866
W
FRB Ser. 11-C2, Class E, 5.948%, 12/15/47
3,258,000 3,242,571
Citigroup Commercial Mortgage Trust
W
FRB Ser. 14-GC19, Class XA, IO, 1.329%, 3/10/47
68,735,405 3,225,065
W
FRB Ser. 13-GC17, Class XA, IO, 1.196%, 11/10/46
30,755,050 1,231,934
Citigroup Commercial Mortgage Trust 144A FRB Ser. 06-C5,
W
Class XC, IO, 0.695%, 10/15/49
10,013,480 401
COMM Mortgage Trust
W
FRB Ser. 14-CR17, Class C, 4.915%, 5/10/47
1,619,000 1,679,270
W
FRB Ser. 14-CR18, Class C, 4.906%, 7/15/47
889,000 913,228
W
Ser. 13-CR11, Class AM, 4.715%, 8/10/50
949,000 1,006,794
W
FRB Ser. 14-UBS6, Class C, 4.603%, 12/10/47
1,113,000 1,114,750
W
FRB Ser. 13-LC13, Class XA, IO, 1.335%, 8/10/46
39,093,657 1,524,653
W
FRB Ser. 14-UBS4, Class XA, IO, 1.325%, 8/10/47
30,371,042 1,281,737
W
FRB Ser. 14-CR19, Class XA, IO, 1.317%, 8/10/47
38,349,014 1,632,946
W
FRB Ser. 14-LC15, Class XA, IO, 1.274%, 4/10/47
77,536,420 3,434,863
W
FRB Ser. 14-CR18, Class XA, IO, 1.251%, 7/15/47
23,094,711 976,213
W
FRB Ser. 14-CR17, Class XA, IO, 1.202%, 5/10/47
44,575,732 1,837,144
W
FRB Ser. 15-CR23, Class XA, IO, 1.088%, 5/10/48
37,332,393 1,353,891
W
FRB Ser. 14-UBS6, Class XA, IO, 1.088%, 12/10/47
53,437,659 2,019,623
W
FRB Ser. 14-LC17, Class XA, IO, 1.037%, 10/10/47
27,761,628 787,625
COMM Mortgage Trust 144A
W
FRB Ser. 12-CR1, Class D, 5.498%, 5/15/45
2,712,000 2,707,339
W
FRB Ser. 14-CR17, Class D, 4.979%, 5/10/47
3,774,000 3,687,828
Ser. 12-LC4, Class E, 4.25%, 12/10/44
1,918,000 1,634,709
Ser. 15-LC19, Class D, 2.867%, 2/10/48
1,839,000 1,637,909
W
FRB Ser. 12-LC4, Class XA, IO, 2.291%, 12/10/44
19,971,148 924,544
W
FRB Ser. 06-C8, Class XS, IO, 0.70%, 12/10/46
2,741,740 37
47/94
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
額面 時価
*
モーゲージ証券 (35.2%) (つづき)
米ドル 米ドル
商業用モーゲージ証券 (つづき)
Credit Suisse Commercial Mortgage Trust 144A
W
FRB Ser. 07-C4, Class C, 6.322%, 9/15/39
$75,873 $75,873
W
FRB Ser. 08-C1, Class AJ, 5.997%, 2/15/41
9,821,289 6,600,888
W
FRB Ser. 07-C2, Class AX, IO, 0.049%, 1/15/49
6,748,604 3
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp. 144A FRB
W
Ser. 03-C3, Class AX, IO, 2.215%, 5/15/38
713,153 9,905
CSAIL Commercial Mortgage Trust FRB Ser. 15-C1, Class C,
W
4.437%, 4/15/50
2,913,000 2,963,194
CSAIL Commercial Mortgage Trust 144A FRB Ser. 15-C1, Class D,
W
3.937%, 4/15/50
5,414,000 4,973,138
W
CSMC Trust FRB Ser. 16-NXSR, Class XA, IO, 0.939%, 12/15/49
128,900,635 5,254,050
W
DBUBS Mortgage Trust 144A FRB Ser. 11-LC3A, Class D, 5.516%, 8/10/44
1,982,500 2,050,892
GE Commercial Mortgage Corp. Trust 144A FRB Ser. 07-C1,
W
Class XC, IO, 0.27%, 12/10/49
22,179,057 15,188
GS Mortgage Securities Trust
W
FRB Ser. 14-GC18, Class C, 5.157%, 1/10/47
1,937,000 1,967,798
W
FRB Ser. 13-GC10, Class XA, IO, 1.661%, 2/10/46
66,084,015 3,752,250
W
FRB Ser. 13-GC12, Class XA, IO, 1.563%, 6/10/46
31,340,014 1,465,992
W
FRB Ser. 14-GC18, Class XA, IO, 1.189%, 1/10/47
40,251,307 1,602,002
W
FRB Ser. 14-GC22, Class XA, IO, 1.145%, 6/10/47
63,639,498 2,240,110
GS Mortgage Securities Trust 144A
W
FRB Ser. 12-GC6, Class D, 5.84%, 1/10/45
1,590,376 1,622,533
W
FRB Ser. 13-GC10, Class E, 4.543%, 2/10/46
3,347,000 2,766,188
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust FRB Ser. 14-C25,
W
Class XA, IO, 1.081%, 11/15/47
33,112,932 1,154,416
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 144A
W
FRB Ser. 13-C14, Class E, 4.713%, 8/15/46
4,371,000 3,706,704
W
FRB Ser. C14, Class D, 4.713%, 8/15/46
6,516,000 6,079,973
W
FRB Ser. 14-C23, Class D, 4.115%, 9/15/47
2,811,000 2,673,964
W
FRB Ser. 14-C25, Class D, 4.092%, 11/15/47
5,849,000 5,049,705
W
Ser. 14-C23, Class E, 3.364%, 9/15/47
1,454,000 1,129,002
W
Ser. 14-C25, Class E, 3.332%, 11/15/47
4,818,000 3,199,658
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp. FRB
W
Ser. 12-LC9, Class XA, IO, 1.664%, 12/15/47
37,261,809 1,858,619
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
W
FRB Ser. 16-JP2, Class XA, IO, 1.989%, 8/15/49
18,040,977 1,873,375
W
FRB Ser. 13-LC11, Class XA, IO, 1.405%, 4/15/46
45,202,472 2,034,111
W
FRB Ser. 13-C10, Class XA, IO, 1.135%, 12/15/47
69,079,660 2,141,469
W
FRB Ser. 13-C16, Class XA, IO, 1.111%, 12/15/46
44,079,188 1,572,807
W
FRB Ser. 07-LDPX, Class X, IO, 0.331%, 1/15/49
8,178,735 82
W
FRB Ser. 06-LDP8, Class X, IO, 0.285%, 5/15/45
1,025,661 1,175
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 144A
W
FRB Ser. 11-C3, Class D, 5.849%, 2/15/46
1,986,000 1,939,448
W
FRB Ser. 11-C3, Class F, 5.849%, 2/15/46
4,436,000 4,395,916
W
FRB Ser. 12-C6, Class E, 5.32%, 5/15/45
3,917,000 3,601,866
W
FRB Ser. 13-C16, Class D, 5.195%, 12/15/46
641,000 662,934
W
FRB Ser. 12-C8, Class D, 4.806%, 10/15/45
2,931,000 2,906,679
W
FRB Ser. 12-C8, Class E, 4.806%, 10/15/45
678,000 659,038
48/94
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
額面 時価
*
モーゲージ証券 (35.2%) (つづき)
米ドル 米ドル
商業用モーゲージ証券 (つづき)
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 144A
W
FRB Ser. 12-LC9, Class D, 4.529%, 12/15/47
$621,000 $626,773
W
FRB Ser. 13-LC11, Class E, 3.25%, 4/15/46
2,038,000 1,653,941
W
FRB Ser. 05-CB12, Class X1, IO, 0.516%, 9/12/37
926,742 3,195
W
FRB Ser. 06-LDP6, Class X1, IO, zero %, 4/15/43
655,393 7
LB-UBS Commercial Mortgage Trust FRB Ser. 07-C2, Class XW, IO,
W
0.482%, 2/15/40
179,465 16
LB-UBS Commercial Mortgage Trust 144A
W
FRB Ser. 05-C5, Class XCL, IO, 0.625%, 9/15/40
3,737,756 12,279
W
FRB Ser. 05-C7, Class XCL, IO, 0.507%, 11/15/40
2,207,990 1,716
W
FRB Ser. 07-C2, Class XCL, IO, 0.482%, 2/15/40
3,975,221 351
LSTAR Commercial Mortgage Trust 144A FRB Ser. 15-3, Class C,
W
3.273%, 4/20/48
3,057,000 2,804,064
Merrill Lynch Mortgage Trust 144A
W
FRB Ser. 04-KEY2, Class XC, IO, 1.008%, 8/12/39
244,419 6
W
FRB Ser. 05-MCP1, Class XC, IO, 0.001%, 6/12/43
875,801 23
Mezz Cap Commercial Mortgage Trust 144A
W
FRB Ser. 05-C3, Class X, IO, 7.137%, 5/15/44
9,799 1,026
W
FRB Ser. 06-C4, Class X, IO, 6.528%, 7/15/45
75,112 1,889
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust
W
FRB Ser. 13-C7, Class XA, IO, 1.489%, 2/15/46
53,047,627 2,172,194
W
FRB Ser. 15-C26, Class XA, IO, 1.181%, 10/15/48
38,121,278 1,952,999
W
FRB Ser. 13-C12, Class XA, IO, 0.773%, 10/15/46
114,861,987 2,601,314
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 144A
W
FRB Ser. 13-C11, Class D, 4.502%, 8/15/46
3,329,000 1,747,725
W
FRB Ser. 13-C11, Class F, 4.502%, 8/15/46
6,212,000 2,232,531
W
FRB Ser. 13-C10, Class E, 4.219%, 7/15/46
5,447,000 4,626,769
Ser. 14-C17, Class E, 3.50%, 8/15/47
2,709,000 2,043,095
Morgan Stanley Capital I Trust FRB Ser. 16-BNK2, Class XA, IO,
W
1.218%, 11/15/49
27,730,232 1,903,126
Morgan Stanley Capital I Trust 144A
W
FRB Ser. 08-T29, Class F, 6.288%, 1/11/43
1,812,279 1,828,952
W
FRB Ser. 12-C4, Class E, 5.60%, 3/15/45
1,406,000 1,181,167
TIAA Real Estate CDO, Ltd. 144A Ser. 03-1A, Class E, 8.00%, 12/28/38
1,661,295 112,968
UBS Commercial Mortgage Trust FRB Ser. 17-C7, Class XA, IO,
W
1.219%, 12/15/50
34,418,315 2,325,714
UBS Commercial Mortgage Trust 144A FRB Ser. 12-C1, Class XA, IO,
W
2.248%, 5/10/45
12,399,167 602,950
UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 144A
W
Ser. 12-C2, Class F, 5.00%, 5/10/63
2,565,000 1,802,118
Ser. 13-C6, Class E, 3.50%, 4/10/46
3,489,000 2,673,485
W
FRB Ser. 12-C4, Class XA, IO, 1.785%, 12/10/45
43,756,951 2,021,387
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust
W
FRB Ser. 06-C29, IO, 0.478%, 11/15/48
5,097,421 153
W
FRB Ser. 07-C34, IO, 0.123%, 5/15/46
2,280,419 62
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust 144A FRB Ser. 05-C21,
W
Class E, 5.409%, 10/15/44
4,945,000 4,708,975
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust FRB Ser. 14-LC16,
W
Class XA, IO, 1.333%, 8/15/50
72,449,079 2,970,412
49/94
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
額面 時価
*
モーゲージ証券 (35.2%) (つづき)
米ドル 米ドル
商業用モーゲージ証券 (つづき)
WF-RBS Commercial Mortgage Trust
W
FRB Ser. 14-C22, Class XA, IO, 0.992%, 9/15/57
$34,609,921 $1,218,131
W
FRB Ser. 13-C14, Class XA, IO, 0.87%, 6/15/46
96,618,350 2,512,077
W
FRB Ser. 14-C23, Class XA, IO, 0.744%, 10/15/57
68,003,698 1,853,934
WF-RBS Commercial Mortgage Trust 144A
W
Ser. 11-C4, Class E, 5.397%, 6/15/44
3,023,768 2,936,258
W
Ser. 11-C4, Class F, 5.00%, 6/15/44
6,151,000 4,675,160
W
Ser. 11-C3, Class E, 5.00%, 3/15/44
1,601,000 919,549
W
FRB Ser. 12-C7, Class D, 4.973%, 6/15/45
4,142,000 3,919,078
W
FRB Ser. 12-C10, Class D, 4.589%, 12/15/45
1,834,000 1,632,260
W
FRB Ser. 12-C10, Class E, 4.589%, 12/15/45
3,645,000 2,369,250
Ser. 13-C12, Class E, 3.50%, 3/15/48
893,000 732,371
W
FRB Ser. 12-C9, Class XA, IO, 2.039%, 11/15/45
53,518,488 3,130,832
W
FRB Ser. 11-C5, Class XA, IO, 1.894%, 11/15/44
31,579,786 1,017,848
W
FRB Ser. 12-C10, Class XA, IO, 1.708%, 12/15/45
42,123,625 1,982,591
W
FRB Ser. 13-C11, Class XA, IO, 1.348%, 3/15/45
22,709,720 859,093
206,694,477
非政府系機関住宅ローン債権担保証券 (8.8%)
W
BCAP, LLC Trust 144A FRB Ser. 15-RR5, Class 2A2, 3.467%, 1/26/46
8,733,000 8,609,358
Bellemeade Re, Ltd. 144A
FRB Ser. 17-1, Class M2, (1 Month US LIBOR + 3.35%), 5.827%,
10/25/27 (Bermuda)
11,470,000 11,928,800
FRB Ser. 18-2A, Class M1C, (1 Month US LIBOR + 1.60%), 4.077%,
8/25/28 (Bermuda)
1,080,000 1,082,700
Chevy Chase Funding, LLC Mortgage-Backed Certificates 144A FRB
Ser. 04-3A, Class A2, (1 Month US LIBOR + 0.30%), 2.777%, 8/25/35
1,506,060 1,492,656
Countrywide Alternative Loan Trust FRB Ser. 07-OA6, Class A1A,
(1 Month US LIBOR + 0.14%), 2.617%, 6/25/37
3,274,933 3,078,437
Federal Home Loan Mortgage Corporation
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 16-HQA1, Class M3,
(1 Month US LIBOR + 6.35%), 8.827%, 9/25/28
10,997,870 13,085,144
FRB Ser. 16-DNA3, Class M3, (1 Month US LIBOR + 5.00%),
7.477%, 12/25/28
4,290,000 4,853,105
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 16-HQA3, Class M3,
(1 Month US LIBOR + 3.85%), 6.327%, 3/25/29
5,825,000 6,422,292
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 14-DN2, Class M3,
(1 Month US LIBOR + 3.60%), 6.077%, 4/25/24
2,690,000 2,894,931
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 17-DNA1, Class M2,
(1 Month US LIBOR + 3.25%), 5.727%, 7/25/29
2,163,000 2,309,262
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 17-DNA3, Class M2,
(1 Month US LIBOR + 2.50%), 4.977%, 3/25/30
1,576,000 1,621,365
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 18-HQA1, Class M2,
(1 Month US LIBOR + 2.30%), 4.777%, 9/25/30
4,580,000 4,612,976
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 18-DNA1, Class M2,
(1 Month US LIBOR + 1.80%), 4.277%, 7/25/30
3,000,000 2,962,410
Federal Home Loan Mortgage Corporation 144A
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 19-DNA2, Class B1,
(1 Month US LIBOR + 4.35%), 6.827%, 3/25/49
700,000 706,906
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 18-DNA2, Class B1,
(1 Month US LIBOR + 3.70%), 6.177%, 12/25/30
4,750,000 4,802,329
50/94
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
額面 時価
*
モーゲージ証券 (35.2%) (つづき)
米ドル 米ドル
非政府系機関住宅ローン債権担保証券 (つづき)
Federal Home Loan Mortgage Corporation 144A
Structured Agency Credit Risk Trust FRN Ser. 19-DNA1, Class M2,
(1 Month US LIBOR + 2.65%), 5.127%, 1/25/49
$2,000,000 $2,060,675
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 19-DNA2, Class M2,
(1 Month US LIBOR + 2.45%), 4.927%, 3/25/49
9,800,000 9,968,148
Structured Agency Credit Risk Trust FRN Ser. 19-HQA1, Class M2,
(1 Month US LIBOR + 2.35%), 4.827%, 2/25/49
1,750,000 1,778,379
Federal National Mortgage Association
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C03, Class 2M2,
(1 Month US LIBOR + 5.90%), 8.377%, 10/25/28
13,696,360 15,478,086
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C03, Class 1M2,
(1 Month US LIBOR + 5.30%), 7.777%, 10/25/28
9,908,000 11,284,547
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C05, Class 2M2,
(1 Month US LIBOR + 4.45%), 6.927%, 1/25/29
2,620,000 2,848,693
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C07, Class 2M2,
(1 Month US LIBOR + 4.35%), 6.827%, 5/25/29
260,000 283,628
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C06, Class 1M2,
(1 Month US LIBOR + 4.25%), 6.727%, 4/25/29
556,000 614,936
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C01, Class 1M2,
(1 Month US LIBOR + 3.55%), 6.027%, 7/25/29
268,000 287,548
FRB Ser. 17-C04, Class 2M2, (1 Month US LIBOR + 2.85%),
5.327%, 11/25/29
2,000,000 2,067,141
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C06, Class 2M2,
(1 Month US LIBOR + 2.80%), 5.277%, 2/25/30
900,000 929,248
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 18-C04, Class 2M2,
(1 Month US LIBOR + 2.55%), 5.027%, 12/25/30
4,989,700 5,065,007
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 18-C05, Class 1M2,
(1 Month US LIBOR + 2.35%), 4.827%, 1/25/31
4,484,000 4,541,090
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 18-C06, Class 1M2,
(1 Month US LIBOR + 2.00%), 4.477%, 3/25/31
1,425,000 1,432,455
Federal National Mortgage Association 144A
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 19-R01, Class 2M2,
(1 Month US LIBOR + 2.45%), 4.927%, 7/25/31
2,234,000 2,275,456
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 19-R03, Class 1M2,
(1 Month US LIBOR + 2.15%), 4.627%, 9/25/31
3,660,000 3,698,094
FIRSTPLUS Home Loan Owner Trust Ser. 97-3, Class B1, 7.79%,
†
11/10/23 (In default)
134,710 13
Legacy Mortgage Asset Trust 144A FRB Ser. 19-GS2, Class A2,
4.25%, 1/25/59
4,180,000 4,072,156
Morgan Stanley Resecuritization Trust 144A Ser. 15-R4, Class CB1,
W
3.309%, 8/26/47
4,746,000 4,646,818
NovaStar Mortgage Funding Trust FRB Ser. 04-2, Class M4, (1 Month US
LIBOR + 1.80%), 4.277%, 9/25/34
1,669,982 1,650,845
Oaktown Re, Ltd. 144A FRB Ser. 17-1A, Class M2, (1 Month US LIBOR
+ 4.00%), 6.477%, 4/25/27 (Bermuda)
1,172,000 1,203,498
Radnor Re, Ltd. 144A FRB Ser. 18-1, Class M2, (1 Month US LIBOR
+ 2.70%), 5.177%, 3/25/28 (Bermuda)
1,500,000 1,507,500
Structured Asset Investment Loan Trust FRB Ser. 04-10, Class A10,
(1 Month US LIBOR + 0.90%), 3.377%, 11/25/34
1,686,771 1,687,499
51/94
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
額面 時価
*
モーゲージ証券 (35.2%) (つづき)
米ドル 米ドル
非政府系機関住宅ローン債権担保証券 (つづき)
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust
FRB Ser. 05-AR1, Class A2B, (1 Month US LIBOR + 0.80%),
3.277%, 1/25/45
$1,129,483 $1,098,811
FRB Ser. 05-AR13, Class A1C4, (1 Month US LIBOR + 0.43%),
2.907%, 10/25/45
8,387,875 8,310,747
FRB Ser. 05-AR17, Class A1B2, (1 Month US LIBOR + 0.41%),
2.896%, 12/25/45
3,248,360 3,139,215
FRB Ser. 05-AR2, Class 2A1B, (1 Month US LIBOR + 0.37%),
2.847%, 1/25/45
1,072,739 1,068,555
FRB Ser. 05-AR17, Class A1B3, (1 Month US LIBOR + 0.35%),
2.836%, 12/25/45
966,490 927,381
164,388,840
モーゲージ証券合計 (取得原価 $673,702,851)
$656,002,231
額面 時価
*
社債 (24.8%)
米ドル 米ドル
基本素材 (1.6%)
Celanese US Holdings, LLC company guaranty sr. unsec. notes
5.875%, 6/15/21 (Germany)
$340,000 $359,053
Celanese US Holdings, LLC company guaranty sr. unsec. notes
3.50%, 5/8/24 (Germany)
1,458,000 1,463,401
Celanese US Holdings, LLC company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 4.625%, 11/15/22 (Germany)
455,000 476,399
CF Industries, Inc. 144A company guaranty sr. notes 4.50%, 12/1/26
4,860,000 4,945,902
Glencore Finance Canada, Ltd. 144A company guaranty sr. unsec.
unsub. notes 6.00%, 11/15/41 (Canada)
327,000 334,468
Glencore Funding, LLC 144A company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 4.625%, 4/29/24
2,378,000 2,461,216
Glencore Funding, LLC 144A company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 4.00%, 4/16/25
1,585,000 1,589,151
International Flavors & Fragrances, Inc. sr. unsec. notes
4.45%, 9/26/28
2,135,000 2,240,874
International Paper Co. sr. unsec. notes 8.70%, 6/15/38
382,000 527,676
Nutrien, Ltd. sr. unsec. sub. bonds 4.20%, 4/1/29 (Canada)
3,704,000 3,842,470
Sherwin-Williams Co. (The) sr. unsec. unsub. bonds 3.45%, 6/1/27
1,543,000 1,523,032
Southern Copper Corp. sr. unsec. unsub. notes 5.375%, 4/16/20 (Peru)
200,000 203,936
Westlake Chemical Corp. company guaranty sr. unsec. unsub.
bonds 4.375%, 11/15/47
847,000 767,722
Westlake Chemical Corp. company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 3.60%, 8/15/26
2,725,000 2,673,786
WestRock MWV, LLC company guaranty sr. unsec. unsub. notes
8.20%, 1/15/30
3,316,000 4,381,660
WestRock MWV, LLC company guaranty sr. unsec. unsub. notes
7.95%, 2/15/31
354,000 460,677
R
Weyerhaeuser Co. sr. unsec. unsub. notes 7.375%, 3/15/32
769,000 1,031,270
29,282,693
52/94
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
額面 時価
*
社債 (24.8%) (つづき)
米ドル 米ドル
資本財 (1.2%)
Johnson Controls International PLC sr. unsec. unsub. bonds
4.50%, 2/15/47
$1,465,000 $1,410,383
L3 Technologies, Inc. company guaranty sr. unsec. bonds
3.85%, 12/15/26
2,786,000 2,831,356
L3 Technologies, Inc. company guaranty sr. unsec. notes 4.40%, 6/15/28
1,988,000 2,096,094
Northrop Grumman Corp. sr. unsec. unsub. notes 3.25%, 1/15/28
4,110,000 4,041,839
Oshkosh Corp. sr. unsec. sub. notes 4.60%, 5/15/28
3,205,000 3,235,397
Republic Services, Inc. sr. unsec. notes 3.95%, 5/15/28
3,920,000 4,093,578
Waste Connections, Inc. sr. unsec. sub. bonds 3.50%, 5/1/29
4,120,000 4,097,434
ZF North America Capital, Inc. 144A company guaranty sr. unsec.
unsub. notes 4.50%, 4/29/22
713,000 729,502
22,535,583
通信サービス (2.8%)
R
American Tower Corp. sr. unsec. unsub. bonds 3.55%, 7/15/27
2,284,000 2,250,633
AT&T, Inc. sr. unsec. notes 4.10%, 2/15/28
4,566,000 4,672,082
AT&T, Inc. sr. unsec. unsub. bonds 4.35%, 3/1/29
6,370,000 6,583,386
CC Holdings GS V, LLC/Crown Castle GS III Corp. company guaranty
sr. notes 3.849%, 4/15/23
427,000 438,210
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating
Capital Corp. company guaranty sr. sub. bonds 6.484%, 10/23/45
2,253,000 2,552,043
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating
Capital Corp. company guaranty sr. sub. notes 4.908%, 7/23/25
1,006,000 1,066,064
Charter Communications Operating, LLC/Charter Communications Operating
Capital Corp. company guaranty sr. sub. bonds 5.375%, 5/1/47
1,636,000 1,640,779
Comcast Cable Communications Holdings, Inc. company
guaranty sr. unsec. notes 9.455%, 11/15/22
1,100,000 1,346,955
Comcast Corp. company guaranty sr. unsec. unsub. bonds 4.049%, 11/1/52
711,000 690,135
Comcast Corp. company guaranty sr. unsec. unsub. bonds 3.999%, 11/1/49
514,000 500,217
Comcast Corp. company guaranty sr. unsec. unsub. notes 6.50%, 11/15/35
388,000 492,716
Cox Communications, Inc. 144A sr. unsec. bonds 3.50%, 8/15/27
2,209,000 2,173,051
R
Crown Castle International Corp. sr. unsec. bonds 3.80%, 2/15/28
2,616,000 2,610,262
R
Crown Castle International Corp. sr. unsec. bonds 3.65%, 9/1/27
1,777,000 1,760,675
R
Crown Castle International Corp. sr. unsec. notes 4.875%, 4/15/22
403,000 424,610
R
Crown Castle International Corp. sr. unsec. notes 4.75%, 5/15/47
1,073,000 1,069,513
R
Crown Castle International Corp. sr. unsec. notes 3.15%, 7/15/23
285,000 285,204
R
Equinix, Inc. sr. unsec. notes 5.375%, 5/15/27
2,914,000 3,084,760
Rogers Communications, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 4.50%, 3/15/43 (Canada)
236,000 244,186
Sprint Spectrum Co., LLC/Sprint Spectrum Co. II, LLC/Sprint Spectrum
Co. III, LLC 144A company guaranty sr. notes 3.36%, 9/20/21
605,625 604,111
Telefonica Emisiones SA company guaranty sr. unsec. bonds
4.895%, 3/6/48 (Spain)
2,623,000 2,592,475
53/94
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
額面 時価
*
社債 (24.8%) (つづき)
米ドル 米ドル
通信サービス (つづき)
Verizon Communications, Inc. sr. unsec. unsub. notes 4.329%, 9/21/28
$10,896,000 $11,653,708
Videotron, Ltd./Videotron Ltee. 144A sr. unsec. notes 5.125%,
4/15/27 (Canada)
1,052,000 1,075,670
Vodafone Group PLC sr. unsec. unsub. notes 4.375%, 5/30/28
(United Kingdom)
3,110,000 3,202,569
53,014,014
一般消費財・サービス (3.0%)
Alimentation Couche-Tard, Inc. 144A company guaranty sr. unsec.
notes 3.55%, 7/26/27 (Canada)
4,031,000 3,955,358
Amazon.com, Inc. sr. unsec. notes 4.05%, 8/22/47
1,364,000 1,420,950
Amazon.com, Inc. sr. unsec. notes 3.15%, 8/22/27
1,187,000 1,195,012
CBS Corp. company guaranty sr. unsec. bonds 4.20%, 6/1/29
2,695,000 2,731,946
CBS Corp. company guaranty sr. unsec. unsub. bonds 2.90%, 1/15/27
1,408,000 1,318,921
CBS Corp. company guaranty sr. unsec. unsub. notes 4.60%, 1/15/45
1,786,000 1,723,976
CBS Corp. company guaranty sr. unsec. unsub. notes 4.00%, 1/15/26
313,000 318,901
Ecolab, Inc. sr. unsec. unsub. notes 3.25%, 12/1/27
5,145,000 5,179,680
Fox Corp. 144A company guaranty sr. unsec. notes 4.03%, 1/25/24
1,815,000 1,886,817
General Motors Financial Co., Inc. company guaranty sr. unsec.
notes 4.00%, 10/6/26
625,000 614,541
General Motors Financial Co., Inc. company guaranty sr. unsec.
unsub. notes 4.30%, 7/13/25
520,000 527,051
General Motors Financial Co., Inc. company guaranty sr. unsec.
unsub. notes 4.00%, 1/15/25
910,000 912,426
Hilton Domestic Operating Co., Inc. company guaranty sr. unsec.
sub. notes 4.25%, 9/1/24
677,000 677,914
Hilton Worldwide Finance, LLC/Hilton Worldwide Finance Corp.
company guaranty sr. unsec. notes 4.875%, 4/1/27
3,252,000 3,296,715
IHS Markit, Ltd. sr. unsec. sub. bonds 4.75%, 8/1/28 (United Kingdom)
1,105,000 1,157,488
IHS Markit, Ltd. 144A company guaranty notes 4.75%, 2/15/25
(United Kingdom)
3,445,000 3,600,025
IHS Markit, Ltd. 144A company guaranty sr. unsec. notes 4.00%,
3/1/26 (United Kingdom)
750,000 749,063
Interpublic Group of Cos., Inc. (The) sr. unsec. sub. bonds
4.65%, 10/1/28
5,475,000 5,755,089
Lear Corp. sr. unsec. unsub. bonds 3.80%, 9/15/27
4,002,000 3,896,280
NVR, Inc. sr. unsec. notes 3.95%, 9/15/22
223,000 228,551
Omnicom Group, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
3.60%, 4/15/26
764,000 762,407
QVC, Inc. company guaranty sr. notes 4.85%, 4/1/24
613,000 627,101
QVC, Inc. company guaranty sr. sub. notes 4.45%, 2/15/25
524,000 522,825
S&P Global, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
4.40%, 2/15/26
1,032,000 1,110,293
Sirius XM Radio, Inc. 144A sr. unsec. bonds 5.00%, 8/1/27
4,014,000 4,039,088
Standard Industries, Inc. 144A sr. unsec. notes 5.00%, 2/15/27
1,946,000 1,911,945
TWDC Enterprises 18 Corp. 144A company guaranty sr. unsec.
bonds 7.75%, 12/1/45
2,603,000 4,146,084
54/94
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
額面 時価
*
社債 (24.8%) (つづき)
米ドル 米ドル
一般消費財・サービス (つづき)
TWDC Enterprises 18 Corp. 144A company guaranty sr. unsec.
bonds 4.75%, 9/15/44
$65,000 $74,470
TWDC Enterprises 18 Corp. 144A company guaranty sr. unsec.
notes 7.75%, 1/20/24
482,000 580,536
Warner Media, LLC company guaranty sr. unsec. unsub. bonds
3.80%, 2/15/27
336,000 337,957
Warner Media, LLC company guaranty sr. unsec. unsub. bonds
2.95%, 7/15/26
427,000 409,496
55,668,906
生活必需品 (1.1%)
Anheuser-Busch Cos., LLC/Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.
144A company guaranty sr. unsec. unsub. notes 3.65%, 2/1/26
262,000 262,858
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. company guaranty sr.
unsec. unsub. bonds 4.95%, 1/15/42
318,000 324,230
Ashtead Capital, Inc. 144A notes 4.375%, 8/15/27
4,175,000 4,101,938
CVS Pass-Through Trust sr. notes 6.036%, 12/10/28
46,590 50,389
CVS Pass-Through Trust 144A sr. mtge. notes 7.507%, 1/10/32
937,653 1,103,246
Diageo Investment Corp. company guaranty sr. unsec. notes
8.00%, 9/15/22
203,000 236,148
ERAC USA Finance, LLC 144A company guaranty sr. unsec. bonds
4.50%, 2/15/45
1,451,000 1,444,892
ERAC USA Finance, LLC 144A company guaranty sr. unsec. notes
7.00%, 10/15/37
859,000 1,121,037
ERAC USA Finance, LLC 144A company guaranty sr. unsec. notes
5.625%, 3/15/42
1,393,000 1,599,450
ERAC USA Finance, LLC 144A company guaranty sr. unsec. notes
3.85%, 11/15/24
289,000 296,961
Keurig Dr Pepper, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
4.597%, 5/25/28
4,535,000 4,741,787
Keurig Dr Pepper, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 4.417%, 5/25/25
718,000 749,665
Lamb Weston Holdings, Inc. 144A company guaranty sr. unsec.
unsub. notes 4.875%, 11/1/26
2,071,000 2,102,065
Walgreens Boots Alliance, Inc. sr. unsec. bonds 3.45%, 6/1/26
1,968,000 1,903,701
20,038,367
エネルギー (2.6%)
BP Capital Markets America, Inc. company guaranty sr. unsec.
unsub. notes 3.937%, 9/21/28
5,751,000 6,016,524
Cheniere Corpus Christi Holdings, LLC company guaranty sr. notes
5.125%, 6/30/27
5,588,000 5,825,490
Concho Resources, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
3.75%, 10/1/27
3,051,000 3,058,667
Energy Transfer Operating LP company guaranty sr. unsec. bonds
6.25%, 4/15/49
227,000 254,851
Energy Transfer Partners LP company guaranty sr. unsec. notes
5.875%, 1/15/24
4,189,000 4,572,588
Energy Transfer Partners LP jr. unsec. sub. FRB Ser. B, 6.625%,
perpetual maturity
3,294,000 3,129,300
Energy Transfer Partners LP sr. unsec. unsub. bonds 6.125%, 12/15/45
360,000 393,614
Energy Transfer Partners LP sr. unsec. unsub. notes 5.20%, 2/1/22
235,000 246,785
55/94
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
額面 時価
*
社債 (24.8%) (つづき)
米ドル 米ドル
エネルギー (つづき)
EOG Resources, Inc. sr. unsec. unsub. notes 4.15%, 1/15/26
$5,045,000 $5,336,139
EQT Corp. sr. unsec. unsub. notes 3.90%, 10/1/27
2,346,000 2,214,121
Equinor ASA company guaranty sr. unsec. notes 5.10%, 8/17/40 (Norway)
1,054,000 1,231,568
Marathon Petroleum Corp. sr. unsec. unsub. notes 6.50%, 3/1/41
292,000 354,987
Petroleos Mexicanos company guaranty sr. unsec. unsub. notes
4.50%, 1/23/26 (Mexico)
1,853,000 1,733,667
Sabine Pass Liquefaction, LLC sr. bonds 4.20%, 3/15/28
821,000 831,600
Sabine Pass Liquefaction, LLC sr. notes 5.00%, 3/15/27
3,166,000 3,371,731
Spectra Energy Partners LP sr. unsec. notes 3.375%, 10/15/26
336,000 330,984
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance
Corp. company guaranty sr. unsec. unsub. notes 5.00%, 1/15/28
1,399,000 1,374,462
Transcanada Trust company guaranty jr. unsec. sub. FRB 5.30%,
3/15/77 (Canada)
3,382,000 3,238,265
Williams Cos., Inc. (The) sr. unsec. unsub. notes 8.75%, 3/15/32
283,000 395,649
Williams Partners LP sr. unsec. sub. notes 4.30%, 3/4/24
3,611,000 3,752,573
Williams Partners LP sr. unsec. sub. notes 3.60%, 3/15/22
192,000 194,895
47,858,460
金融 (6.8%)
Air Lease Corp. sr. unsec. sub. bonds 4.625%, 10/1/28
4,390,000 4,527,924
Air Lease Corp. sr. unsec. unsub. notes 3.625%, 4/1/27
1,054,000 1,017,917
Air Lease Corp. sr. unsec. unsub. notes 3.00%, 9/15/23
302,000 296,686
Ally Financial, Inc. sub. unsec. notes 5.75%, 11/20/25
2,579,000 2,794,991
American International Group, Inc. jr. unsec. sub. FRB 8.175%, 5/15/58
1,428,000 1,731,450
Aon PLC company guaranty sr. unsec. unsub. notes 4.25%, 12/12/42
1,806,000 1,729,068
Australia & New Zealand Banking Group, Ltd./United Kingdom 144A jr.
unsec. sub. FRB 6.75%, perpetual maturity (United Kingdom)
585,000 633,994
Banco Santander SA sr. unsec. unsub. notes 4.379%, 4/12/28 (Spain)
200,000 204,031
Banco Santander SA unsec. sub. notes 5.179%, 11/19/25 (Spain)
2,000,000 2,116,508
Bank of America Corp. unsec. sub. notes Ser. L, 4.183%, 11/25/27
8,000,000 8,179,926
Bank of Montreal unsec. sub. FRN 3.803%, 12/15/32 (Canada)
892,000 867,827
Berkshire Hathaway Finance Corp. company guaranty sr. unsec.
notes 4.30%, 5/15/43
623,000 653,001
BGC Partners, Inc. sr. unsec. notes 5.125%, 5/27/21
94,000 96,110
BPCE SA 144A unsec. sub. notes 5.15%, 7/21/24 (France)
260,000 273,902
BPCE SA 144A unsec. sub. notes 4.50%, 3/15/25 (France)
5,062,000 5,170,683
Cantor Fitzgerald LP 144A unsec. notes 6.50%, 6/17/22
2,870,000 3,067,823
Capital One Bank USA NA unsec. sub. notes 3.375%, 2/15/23
264,000 264,520
Capital One Financial Corp. unsec. sub. notes 4.20%, 10/29/25
1,063,000 1,094,323
CBRE Services, Inc. company guaranty sr. unsec. notes 5.25%, 3/15/25
715,000 771,752
CBRE Services, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
4.875%, 3/1/26
1,716,000 1,821,816
CIT Group, Inc. sr. unsec. unsub. notes 5.25%, 3/7/25
7,449,000 7,923,874
Citigroup, Inc. sr. unsec. FRB 3.668%, 7/24/28
3,060,000 3,068,537
Citigroup, Inc. unsec. sub. bonds 4.75%, 5/18/46
1,791,000 1,882,783
56/94
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
額面 時価
*
社債 (24.8%) (つづき)
米ドル 米ドル
金融 (つづき)
Citigroup, Inc. unsec. sub. bonds 4.45%, 9/29/27
$6,240,000 $6,475,972
CNO Financial Group, Inc. sr. unsec. unsub. notes 5.25%, 5/30/25
1,299,000 1,362,326
Credit Agricole SA 144A unsec. sub. FRN 4.00%, 1/10/33 (France)
795,000 774,603
Credit Suisse Group AG 144A jr. unsec. sub. FRN 6.25%, perpetual
maturity (Switzerland)
293,000 299,226
Credit Suisse Group AG 144A sr. unsec. bonds 3.869%,
1/12/29 (Switzerland)
1,310,000 1,298,790
Digital Realty Trust LP company guaranty sr. unsec. bonds
R
4.45%, 7/15/28
4,355,000 4,548,989
Fairfax Financial Holdings, Ltd. sr. unsec. notes 4.85%,
4/17/28 (Canada)
4,093,000 4,090,615
Fairfax US, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
4.875%, 8/13/24
773,000 797,705
Fifth Third Bancorp jr. unsec. sub. FRB 5.10%, perpetual maturity
347,000 341,361
Goldman Sachs Group, Inc. (The) sr. unsec. FRB 4.223%, 5/1/29
12,305,000 12,570,670
Goldman Sachs Group, Inc. (The) sr. unsec. unsub. notes 3.85%, 1/26/27
728,000 733,428
Goldman Sachs Group, Inc. (The) unsec. sub. notes 6.75%, 10/1/37
527,000 649,226
Hartford Financial Services Group, Inc. (The) sr. unsec. unsub.
notes 6.625%, 3/30/40
1,969,000 2,454,324
R
Hospitality Properties Trust sr. unsec. notes 4.375%, 2/15/30
1,289,000 1,208,419
R
Hospitality Properties Trust sr. unsec. unsub. notes 4.65%, 3/15/24
136,000 139,118
R
Hospitality Properties Trust sr. unsec. unsub. notes 4.50%, 3/15/25
485,000 491,068
ING Bank NV 144A unsec. sub. notes 5.80%, 9/25/23 (Netherlands)
816,000 882,056
JPMorgan Chase & Co. sr. unsec. unsub. FRB 3.964%, 11/15/48
5,191,000 5,062,744
Liberty Mutual Group, Inc. 144A company guaranty jr. unsec. sub.
bonds 7.80%, 3/15/37
42,000 50,190
Lloyds Banking Group PLC unsec. sub. notes 4.65%, 3/24/26
(United Kingdom)
1,250,000 1,278,517
Lloyds Banking Group PLC unsec. sub. notes 4.50%, 11/4/24
(United Kingdom)
1,191,000 1,224,150
Marsh & McLennan Cos., Inc. sr. unsec. sub. notes 4.375%, 3/15/29
2,747,000 2,933,482
Massachusetts Mutual Life Insurance Co. 144A unsec. sub. notes
8.875%, 6/1/39
1,442,000 2,254,998
Metropolitan Life Insurance Co. 144A unsec. sub. notes 7.80%, 11/1/25
2,381,000 2,934,308
R
Mid-America Apartments LP sr. unsec. notes 4.30%, 10/15/23
45,000 46,880
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. sr. unsec. unsub. notes
3.85%, 3/1/26 (Japan)
626,000 648,520
Neuberger Berman Group, LLC/Neuberger Berman Finance Corp.
144A sr. unsec. notes 4.875%, 4/15/45
1,026,000 921,433
OneAmerica Financial Partners, Inc. 144A sr. unsec. notes
7.00%, 10/15/33
757,000 915,207
Peachtree Corners Funding Trust 144A company guaranty sr.
unsec. unsub. bonds 3.976%, 2/15/25
356,000 362,650
Prudential Financial, Inc. sr. unsec. notes 6.625%, 6/21/40
630,000 820,457
Royal Bank of Canada unsec. sub. notes Ser. GMTN, 4.65%,
1/27/26 (Canada)
1,126,000 1,199,306
57/94
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
額面 時価
*
社債 (24.8%) (つづき)
米ドル 米ドル
金融 (つづき)
Royal Bank of Scotland Group PLC sr. unsec. unsub. FRB 4.892%,
5/18/29 (United Kingdom)
$3,860,000 $4,031,909
Royal Bank of Scotland Group PLC sr. unsec. unsub. notes 3.875%,
9/12/23 (United Kingdom)
265,000 267,422
Santander UK Group Holdings PLC 144A unsec. sub. notes 4.75%,
9/15/25 (United Kingdom)
260,000 263,218
Santander UK PLC 144A unsec. sub. notes 5.00%, 11/7/23
(United Kingdom)
1,548,000 1,609,188
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 144A unsec. sub. bonds
4.436%, 4/2/24 (Japan)
1,321,000 1,358,721
Teachers Insurance & Annuity Association of America 144A unsec.
sub. bonds 4.90%, 9/15/44
230,000 258,756
Teachers Insurance & Annuity Association of America 144A unsec.
sub. notes 6.85%, 12/16/39
667,000 912,255
TIAA Asset Management Finance Co., LLC 144A sr. unsec. sub.
notes 4.125%, 11/1/24
24,000 25,258
Toronto-Dominion Bank (The) unsec. sub. FRB 3.625%, 9/15/31 (Canada)
1,640,000 1,619,250
UBS Group Funding Jersey, Ltd. 144A company guaranty sr. unsec.
notes 4.125%, 4/15/26 (Switzerland)
1,561,000 1,616,125
UBS Group Funding Switzerland AG company guaranty jr. unsec.
sub. FRN Ser. REGS, 6.875%, perpetual maturity (Switzerland)
200,000 206,931
VEREIT Operating Partnership LP company guaranty sr. unsec.
R
notes 4.60%, 2/6/24
2,164,000 2,245,604
Wells Fargo Bank, NA unsec. sub. notes Ser. BKNT, 6.60%, 1/15/38
250,000 328,854
Willis Towers Watson PLC company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 5.75%, 3/15/21
226,000 237,047
R
WP Carey, Inc. sr. unsec. unsub. notes 4.60%, 4/1/24
1,659,000 1,736,620
126,677,342
ヘルスケア (2.2%)
AbbVie, Inc. sr. unsec. notes 3.60%, 5/14/25
319,000 320,879
Amgen, Inc. sr. unsec. bonds 4.663%, 6/15/51
1,776,000 1,794,030
Anthem, Inc. sr. unsec. unsub. notes 4.625%, 5/15/42
369,000 372,205
Becton Dickinson and Co. (BD) sr. unsec. unsub. bonds 3.70%, 6/6/27
2,652,000 2,640,836
Cigna Corp. 144A sr. unsub. notes 3.75%, 7/15/23
9,049,000 9,210,522
CVS Health Corp. sr. unsec. unsub. bonds 5.05%, 3/25/48
1,484,000 1,464,274
CVS Health Corp. sr. unsec. unsub. notes 4.78%, 3/25/38
1,775,000 1,726,673
Elanco Animal Health, Inc. 144A sr. unsec. notes 4.90%, 8/28/28
5,499,000 5,826,517
HCA, Inc. company guaranty sr. bonds 5.25%, 6/15/26
336,000 358,864
HCA, Inc. company guaranty sr. sub. bonds 5.50%, 6/15/47
725,000 768,160
HCA, Inc. company guaranty sr. sub. notes 5.00%, 3/15/24
1,276,000 1,350,851
Omega Healthcare Investors, Inc. company guaranty sr. unsec.
R
notes 4.50%, 4/1/27
1,565,000 1,582,606
Omega Healthcare Investors, Inc. company guaranty sr. unsec.
R
unsub. notes 4.95%, 4/1/24
1,222,000 1,270,009
Roche Holdings, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. bonds
4.00%, 11/28/44 (Switzerland)
642,000 673,910
Service Corp. International sr. unsec. notes 4.625%, 12/15/27
666,000 670,995
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC company guaranty sr.
unsec. unsub. notes 3.20%, 9/23/26 (Ireland)
1,226,000 1,193,314
58/94
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パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
額面 時価
*
社債 (24.8%) (つづき)
米ドル 米ドル
ヘルスケア (つづき)
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC company guaranty sr.
unsec. unsub. notes 2.875%, 9/23/23 (Ireland)
$1,021,000 $1,007,386
UnitedHealth Group, Inc. sr. unsec. unsub. notes 3.85%, 6/15/28
6,040,000 6,299,567
Zoetis, Inc. sr. unsec. notes 3.90%, 8/20/28
3,370,000 3,443,578
41,975,176
テクノロジー (2.1%)
Apple, Inc. sr. unsec. notes 3.45%, 5/6/24
1,216,000 1,253,058
Apple, Inc. sr. unsec. unsub. notes 4.375%, 5/13/45
269,000 288,006
Apple, Inc. sr. unsec. unsub. notes 3.85%, 5/4/43
371,000 368,909
Broadcom Corp./Broadcom Cayman Finance, Ltd. company
guaranty sr. unsec. unsub. notes 3.875%, 1/15/27
3,532,000 3,370,412
Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp. 144A
company guaranty sr. notes 6.02%, 6/15/26
3,181,000 3,446,510
Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp. 144A sr. bonds
8.35%, 7/15/46
700,000 861,546
Fidelity National Information Services, Inc. sr. unsec. notes
3.00%, 8/15/26
247,000 239,291
Fidelity National Information Services, Inc. sr. unsec. sub. notes
Ser. 10Y, 4.25%, 5/15/28
2,218,000 2,299,283
Fiserv, Inc. sr. unsec. sub. bonds 4.20%, 10/1/28
6,040,000 6,242,250
Legrand France SA sr. unsec. unsub. notes 8.50%, 2/15/25 (France)
773,000 957,005
Microchip Technology, Inc. 144A company guaranty sr. notes
4.333%, 6/1/23
3,835,000 3,922,664
Microsoft Corp. sr. unsec. unsub. bonds 2.40%, 8/8/26
956,000 925,588
Microsoft Corp. sr. unsec. unsub. notes 3.70%, 8/8/46
3,251,000 3,259,369
Oracle Corp. sr. unsec. unsub. notes 2.65%, 7/15/26
2,071,000 2,008,718
Salesforce.com, Inc. sr. unsec. unsub. notes 3.70%, 4/11/28
5,645,000 5,912,025
VMware, Inc. sr. unsec. notes 3.90%, 8/21/27
1,332,000 1,296,749
Western Digital Corp. company guaranty sr. unsec. notes 4.75%, 2/15/26
2,682,000 2,588,130
39,239,513
輸送 (0.1%)
Penske Truck Leasing Co. LP/PTL Finance Corp. 144A sr. unsec.
bonds 3.40%, 11/15/26
1,282,000 1,219,774
Southwest Airlines Co. Pass Through Trust pass-through certificates
Ser. 07-1, Class A, 6.15%, 8/1/22
59,990 63,043
United Airlines, Inc. Pass-Through Trust pass-through certificates
Ser. 07-1, Class A, 6.636%, 7/2/22
233,933 245,798
United Airlines, Inc. Pass-Through Trust pass-through certificates
Ser. 14-2, Class A, 3.75%, 9/3/26
130,635 132,407
1,661,022
公益事業・電力 (1.3%)
AES Corp./Virginia (The) sr. unsec. unsub. notes 5.125%, 9/1/27
962,000 1,000,480
American Electric Power Co., Inc. sr. unsec. unsub. notes Ser. J,
4.30%, 12/1/28
2,210,000 2,348,508
American Transmission Systems, Inc. 144A sr. unsec. unsub. bonds
5.00%, 9/1/44
1,421,000 1,559,724
Appalachian Power Co. sr. unsec. unsub. notes Ser. L, 5.80%, 10/1/35
322,000 369,120
Arizona Public Services Co. sr. unsec. notes 4.50%, 4/1/42
118,000 124,305
59/94
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
額面 時価
*
社債 (24.8%) (つづき)
米ドル 米ドル
公益事業・電力 (つづき)
Berkshire Hathaway Energy Co. sr. unsec. bonds 6.50%, 9/15/37
$227,000 $288,892
Berkshire Hathaway Energy Co. sr. unsec. unsub. bonds 6.125%, 4/1/36
555,000 703,786
Commonwealth Edison Co. sr. mtge. bonds 5.875%, 2/1/33
266,000 322,874
Consolidated Edison Co. of New York, Inc. sr. unsec. unsub. notes
4.20%, 3/15/42
214,000 218,045
Duke Energy Carolinas, LLC sr. mtge. notes 4.25%, 12/15/41
219,000 229,207
Duke Energy Ohio, Inc. sr. bonds 3.65%, 2/1/29
4,115,000 4,259,804
EDP Finance BV 144A sr. unsec. unsub. notes 5.25%,
1/14/21 (Netherlands)
345,000 355,833
El Paso Natural Gas Co., LLC company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 8.375%, 6/15/32
460,000 600,849
Enbridge, Inc. sr. unsec. unsub. bonds 4.25%, 12/1/26 (Canada)
686,000 714,661
Enterprise Products Operating, LLC company guaranty sr. unsec.
unsub. bonds 4.25%, 2/15/48
1,269,000 1,244,112
FirstEnergy Corp. sr. unsec. unsub. bonds Ser. B, 3.90%, 7/15/27
437,000 443,002
FirstEnergy Corp. sr. unsec. unsub. bonds Ser. C, 4.85%, 7/15/47
729,000 776,450
FirstEnergy Transmission, LLC 144A sr. unsec. unsub. notes
5.45%, 7/15/44
1,504,000 1,699,551
Iberdrola International BV company guaranty sr. unsec. unsub.
bonds 6.75%, 7/15/36 (Spain)
283,000 354,744
IPALCO Enterprises, Inc. sr. sub. notes 3.70%, 9/1/24
844,000 853,430
Kinder Morgan Energy Partners LP company guaranty sr. unsec.
notes 5.40%, 9/1/44
707,000 737,615
Kinder Morgan Energy Partners LP company guaranty sr. unsec.
notes 3.50%, 3/1/21
439,000 443,290
Kinder Morgan, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
3.15%, 1/15/23
665,000 666,178
MidAmerican Funding, LLC sr. bonds 6.927%, 3/1/29
200,000 252,434
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. company guaranty jr. unsec.
sub. FRB 4.80%, 12/1/77
962,000 865,800
Oncor Electric Delivery Co., LLC sr. notes 4.10%, 6/1/22
439,000 454,816
PacifiCorp sr. mtge. bonds 6.25%, 10/15/37
139,000 180,996
PPL WEM Ltd./Western Power Distribution, Ltd. 144A sr. unsec.
unsub. notes 5.375%, 5/1/21 (United Kingdom)
972,000 1,003,280
Puget Energy, Inc. sr. sub. notes 3.65%, 5/15/25
858,000 856,320
23,928,106
社債合計 (取得原価 $450,533,992)
$461,879,182
*
未決済買建スワップ・オプション (3.8%)
取引相手方 想定元本/
受取または(支払)固定利率%/ 行使期間満了日/ 約定金額 時価
変動利率指数/満期 行使利率 米ドル 米ドル
Bank of America N.A.
3.312/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2038年11月
2028年11月/3.312 $196,510,100 $13,022,724
(3.312)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2038年11月
2028年11月/3.312 196,510,100 7,345,548
(2.785)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2047年1月
2027年1月/2.785 33,394,000 2,747,992
2.785/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2047年1月
2027年1月/2.785 33,394,000 2,461,472
Citibank, N.A.
2.226/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2024年5月
2019年5月/2.226 103,005,700 127,727
(2.406)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2024年5月
2019年5月/2.406 103,005,700 119,487
60/94
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
*
未決済買建スワップ・オプション (3.8%) (つづき)
取引相手方 想定元本/
受取または(支払)固定利率%/ 行使期間満了日/ 約定金額 時価
変動利率指数/満期 行使利率 米ドル 米ドル
Goldman Sachs International
2.7475/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2030年2月
2020年2月/2.7475 $193,288,500 $5,694,279
(2.7475)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2030年2月
2020年2月/2.7475 193,288,500 1,706,737
(2.458)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2020年7月
2019年7月/2.458 91,954,400 68,966
(2.658)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2020年7月
2019年7月/2.658 183,908,700 18,391
(2.3975)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2024年5月
2019年5月/2.3975 103,005,700 6,180
2.1975/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2024年5月
2019年5月/2.1975 103,005,700 1,030
JPMorgan Chase Bank N.A.
3.162/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2033年11月
2020年11月/3.162 95,618,500 6,458,073
3.096/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2029年11月
2019年11月/3.096 76,494,800 4,120,775
(3.162)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2033年11月
2020年11月/3.162 95,618,500 977,221
(3.096)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2029年11月
2019年11月/3.096 76,494,800 127,746
(3.095)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2021年11月
2019年11月/3.095 191,237,000 13,387
Morgan Stanley & Co. International PLC
2.8025/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2056年4月
2026年4月/2.8025 64,429,600 6,408,168
(2.8025)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2056年4月
2026年4月/2.8025 64,429,600 6,384,973
3.00/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2073年2月
2048年2月/3.00 18,691,900 2,192,934
3.00/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2072年4月
2047年4月/3.00 18,691,900 2,165,457
3.00/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2072年4月
2047年4月/3.00 18,691,900 2,165,270
2.7725/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2031年2月
2021年2月/2.7725 50,300,800 1,806,805
2.764/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2031年2月
2021年2月/2.764 50,300,800 1,780,648
(2.7725)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2031年2月
2021年2月/2.7725 50,300,800 964,266
(2.764)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2031年2月
2021年2月/2.764 50,300,800 961,751
(3.0975)/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2021年11月
2019年11月/3.0975 191,237,000 13,387
未決済買建スワップ・オプション合計 (取得原価 $76,796,156)
$69,861,394
行使期間満了日/
*
未決済買建オプション ( —%)
行使価格 想定元本 約定金額 時価
取引相手方 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
JPMorgan Chase Bank N.A.
Federal National Mortgage Association
2019年5月/
30 yr 3.00% TBA commitments(コール)
$99.63 $52,000,000 $52,000,000 $3,016
Federal National Mortgage Association
2019年5月/
30 yr 3.50% TBA commitments(プット)
101.19 34,000,000 34,000,000 107,576
Federal National Mortgage Association
2019年6月/
30 yr 3.50% TBA commitments(プット)
100.71 34,000,000 34,000,000 95,625
Federal National Mortgage Association
2019年5月/
30 yr 3.50% TBA commitments(プット)
101.07 34,000,000 34,000,000 76,126
Federal National Mortgage Association
2019年6月/
30 yr 3.50% TBA commitments(プット)
100.52 34,000,000 34,000,000 64,906
Federal National Mortgage Association
2019年6月/
30 yr 3.50% TBA commitments(プット)
99.21 34,000,000 34,000,000 7,969
61/94
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
行使期間満了日/
*
未決済買建オプション ( —%) (つづき)
行使価格 想定元本 約定金額 時価
取引相手方 米ドル 米ドル 米ドル 米ドル
JPMorgan Chase Bank N.A. (つづき)
Federal National Mortgage Association
2019年6月/
30 yr 3.50% TBA commitments(プット)
$99.02 $34,000,000 $34,000,000 $3,060
Federal National Mortgage Association
2019年5月/
30 yr 3.50% TBA commitments(プット)
99.69 34,000,000 34,000,000 34
Federal National Mortgage Association
2019年5月/
30 yr 3.50% TBA commitments(プット)
99.57 34,000,000 34,000,000 34
未決済買建オプション合計 (取得原価 $638,281)
$358,346
額面 時価
*
アセット・バック証券 (1.7%)
米ドル 米ドル
loanDepot Station Place Agency Securitization Trust 144A FRB
Ser. 17-LD1, Class A, (1 Month US LIBOR + 0.80%), 3.277%, 11/25/50
$3,432,000 $3,432,000
Station Place Securitization Trust 144A
FRB Ser. 18-8, Class A, (1 Month US LIBOR + 0.70%), 3.181%, 2/24/20
3,772,000 3,772,000
FRB Ser. 18-5, Class A, (1 Month US LIBOR + 0.70%), 3.181%, 9/24/19
6,303,000 6,303,000
FRB Ser. 18-3, Class A, (1 Month US LIBOR + 0.70%), 3.181%, 7/24/19
8,943,000 8,943,000
FRB Ser. 19-3, Class A, (1 Month US LIBOR + 0.70%), zero %, 6/24/20
8,812,000 8,812,000
アセット・バック証券合計 (取得原価 $31,262,000)
$31,262,000
額面 時価
*
地方債 (0.2%)
米ドル 米ドル
CA State G.O. Bonds, (Build America Bonds), 7.50%, 4/1/34
$770,000 $1,107,814
North TX, Tollway Auth. Rev. Bonds, (Build America Bonds),
6.718%, 1/1/49
675,000 1,007,134
OH State U. Rev. Bonds, (Build America Bonds), 4.91%, 6/1/40
845,000 999,162
地方債合計 (取得原価 $2,294,430)
$3,114,110
額面/口数 時価
*
短期投資 (22.1%)
米ドル 米ドル
2019年5月1日満期、実効利回り2.760%、
償還価額37,154,848米ドルの2019年4月30日付、
Citigroup Global Markets, Inc.との407,705,000米ドルの
三者間買戻契約における持分(利回り0.050%から2.250%、
2019年11月30日から2028年1月15日までの間に満期日を迎える
415,859,108米ドルの各種米国財務省中期証券を担保とする) $37,152,000 $37,152,000
2019年5月1日満期、実効利回り2.760%、
償還価額37,002,837米ドルの2019年4月30日付、
HSBC Bank USA, National Associationとの429,200,000米ドルの
三者間買戻契約における持分(利回り3.000%から5.000%、
2031年2月1日から2049年2月1日までの間に満期日を迎える
437,817,564米ドルの各種モーゲージ証券を担保とする) 37,000,000 37,000,000
62/94
EDINET提出書類
パトナム・インカム・ファンド(E14869)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
額面/口数 時価
*
短期投資 (22.1%) (つづき)
米ドル 米ドル
2019年5月1日満期、実効利回り2.730%、
償還価額29,752,256米ドルの2019年4月30日付、
Royal Bank of Canadaとの182,750,000米ドルの三者間買戻契約
における持分(利回り3.500%から4.500%、
2026年12月1日から2049年1月1日までの間に満期日を迎える
186,419,136米ドルの各種モーゲージ証券を担保とする) $29,750,000 $29,750,000
L
Putnam Short Term Investment Fund 2.60%
口数 267,776,831 267,776,831
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund,
P
Premier Class 2.37%
口数 120,000 120,000