パトナム・インカム・ファンド 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

提出書類 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出日
提出者 パトナム・インカム・ファンド
カテゴリ 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)

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                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     【表紙】

     【提出書類】                      有価証券届出書の訂正届出書

     【提出先】                      関東財務局長

     【提出日】                      令和元年7月31日

     【発行者名】                      パトナム・インカム・ファンド

                           (PUTNAM     INCOME    FUND)
     【代表者の役職氏名】                      業務執行副社長、主席経営責任者およびコンプライアンス連

                           絡担当
                           ジョナサン      S.  ホーウィッツ
                           (Jonathan      S.  Horwitz)
     【本店の所在の場所】                      アメリカ合衆国         02110 マサチューセッツ州               ボストン市

                           フェデラル・ストリート100番
                           (100   Federal     Street,     Boston,     Massachusetts        02110,
                            U.S.A.)
     【代理人の氏名又は名称】                      弁護士  三 浦   健
     【代理人の住所又は所在地】                      東京都千代田区丸の内二丁目6番1号

                           丸の内パークビルディング
                           森・濱田松本法律事務所
     【事務連絡者氏名】                      弁護士  三 浦   健
     【連絡場所】                      東京都千代田区丸の内二丁目6番1号

                           丸の内パークビルディング
                           森・濱田松本法律事務所
     【電話番号】                      03(6212)8316
     【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】

                           パトナム・インカム・ファンド
                           (PUTNAM     INCOME    FUND)
     【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】

                           クラスM受益証券について、34億米ドル(約3,705億円)
      ( 注) アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、便宜上、2019年1月31日現在の株式会社三菱

         UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=108.96円)による。
     【縦覧に供する場所】                      該当事項なし

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     Ⅰ  【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

      本日、半期報告書を提出いたしましたので、2019年4月10日に提出した有価証券届出書(以下「原届出書」とい

     う。)の関係情報を下表のとおり新たな情報により更新または追加するため、また、消費税率の引上げに関する注
     記の追加、投資リスクの参考情報の更新、運用状況の参考情報の更新、別紙 Aに新たな情報の追加を行うため、
     本訂正届出書を提出するものです。
      なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりますので、
     訂正前の換算レートとは異なっております。
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     Ⅱ  【訂正の内容】

      1 半期報告書の提出による訂正
      原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容*と同一内容に更新または追加されます。
              原届出書                      半期報告書               訂正の方法

     第二部 ファンド情報

      第1 ファンドの状況
       1 ファンドの性格
        (3)     ファンドの仕組み
                             4 管理会社の概況
         ④  管理運用会社の概要
                               管理運用会社(「パトナム・インベスト                    更新
         (ⅴ)資本金の額
                               メント・マネジメント・エルエル
                               シー」)の概況
                              (1)   資本金の額
       5 運用状況                        1 ファンドの運用状況
        (1)     投資状況                   (1)   投資状況                   更新
                                                   更新または追加
        (3)     運用実績                   (2)   運用実績
                                                   追加
        (4)     販売及び買戻しの実績                  2 販売及び買戻しの実績
      第3 ファンドの経理状況
       1 財務諸表                        3 ファンドの経理状況                      追加
     第三部 特別情報
      第1 管理会社の概況
                             4 管理会社の概況
       2 事業の内容及び営業の概況                         (2)   事業の内容及び営業の状況                   更新
       5 その他                        4 管理会社の概況
         (e)      訴訟事件その他の重要事項                  (3) その他                      更新
      * 半期報告書の記載内容は、以下の通りです(「5 管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当しないため省略しま
        す。)。
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     1 ファンドの運用状況

      (1)  投資状況
        資産別および地域別の投資状況
                                               (2019年5月末日現在)
          資産の種類               国名         時価合計(米ドル)               投資比率(%)
     米国政府系機関モーゲージ証券                 米国               911,801,108                 45.96
                      米国               659,014,072                 33.22
                      バミューダ                23,597,045                 1.19
     モーゲージ証券
                      小計               682,611,117                 34.41
                      米国               417,528,592                 21.05
                      カナダ                21,422,296                 1.08
                      イギリス                19,070,512                 0.96
                      フランス                7,222,389                0.36
                      スペイン                5,258,340                0.27
                      スイス                4,134,863                0.21
                      ドイツ                3,366,384                0.17
     社債
                      アイルランド                2,218,372                0.11
                      日本                2,038,466                0.10
                      メキシコ                1,734,408                0.09
                      ノルウェー                1,275,434                0.06
                      オランダ                1,244,678                0.06
                      ペルー                 204,346               0.01
                      小計               486,719,080                 24.53
                      米国               389,146,754                 19.61
                      日本                29,941,234                 1.51
                      ドイツ                17,960,054                 0.91
     短期投資
                      アイルランド                11,741,042                 0.59
                      カナダ                8,949,922                0.45
                      小計               457,739,006                 23.07
     未決済買建スワップ・オプション                 米国                98,313,473                 4.96
     アセット・バック証券                 米国                32,218,000                 1.62
     地方債                 米国                3,255,192                0.16
     未決済買建オプション                 米国                 863,294               0.04
            現金・預金・その他の資産
                                     (689,552,781)                 (34.76)
               (負債控除後)
                 合計                   1,983,967,489
                                                     100.00
               (純資産総額)                    (約216,967百万円)
      (注1) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
      (注2) アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)の円貨換算は、便宜上、2019年5月31日現在における株式会社三菱
          UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.36円)による。以下同じ。
      (注3) 本書の中で、金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。
          また、円貨への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入し
          てある。従って、本書中の同一の情報につき異なった円貨表示がなされている場合がある。
      (注4) 2019年5月末日現在の組入債券格付の比率は、以下の通りである。
       格付      AAA      AA      A     BBB      BB      B    CCC以下     格付なし      合計

      比率(%)       57.67      4.73     11.90     19.53      6.29     4.01     0.96     -5.09     100.00
      * 現金、デリバティブ商品およびその他の純資産は、格付なしで示される。また、TBAモーゲージ・コミットメントに関す
        る債権および債務は、格付なしに含まれるため、マイナス表示となっている。ファンドは、独自の格付機関により格付
        されていない。
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      (2)  運用実績
       ① 純資産の推移(クラスM受益証券)
         2019年5月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は、以下の通りである。
                        純資産総額                   一口当りの純資産価格

                   千米ドル           百万円           米ドル            円

      2018年6月末日               75,659           8,274           6.67           729

          7月末日            75,574           8,265           6.65           727

          8月末日            74,991           8,201           6.64           726

          9月末日            74,210           8,116           6.58           720

          10月末日            72,688           7,949           6.50           711

          11月末日            71,927           7,866           6.49           710

          12月末日            72,259           7,902           6.53           714

      2019年1月末日               72,790           7,960           6.61           723

          2月末日            72,379           7,915           6.59           721

          3月末日            73,434           8,031           6.71           734

          4月末日            73,172           8,002           6.71           734

          5月末日            74,745           8,174           6.83           747

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       ② 分配の推移(クラスM受益証券)
         2018年6月1日―2019年5月末日                     0.227ドル(約25円)
         なお、2017年7月から2019年6月までの期間の各月の分配の推移は、以下の通りである。
                                             分配落ち日における

                    一口当り分配額
                                             一口当り純資産価格
                                  分配落ち日
                 米ドル          円                 米ドル          円
       2017年7月            0.019         2.078       2017/7/19            6.73         736

          8月        0.019         2.078       2017/8/21            6.72         735

          9月        0.019         2.078       2017/9/19            6.71         734

          10月        0.019         2.078       2017/10/19            6.74         737

          11月        0.019         2.078       2017/11/20            6.72         735

          12月        0.019         2.078       2017/12/19            6.72         735

       2018年1月            0.019         2.078       2018/1/19            6.70         733

          2月        0.019         2.078       2018/2/20            6.64         726

          3月        0.019         2.078       2018/3/20            6.63         725

          4月        0.019         2.078       2018/4/19            6.64         726

          5月        0.019         2.078       2018/5/21            6.60         722

          6月        0.019         2.078       2018/6/19            6.65         727

          7月        0.019         2.078       2018/7/19            6.67         729

          8月        0.019         2.078       2018/8/21            6.65         727

          9月        0.019         2.078       2018/9/19            6.56         717

          10月        0.019         2.078       2018/10/19            6.49         710

          11月        0.019         2.078       2018/11/19            6.48         709

          12月        0.019         2.078       2018/12/19            6.53         714

       2019年1月            0.019         2.078       2019/1/18            6.54         715

          2月        0.019         2.078       2019/2/19            6.60         722

          3月        0.019         2.078       2019/3/19            6.61         723

          4月        0.018         1.968       2019/4/23            6.68         731

          5月        0.019         2.078       2019/5/23            6.77         740

          6月        0.019         2.078       2019/6/21            6.86         750

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       ③ 収益率の推移(クラスM受益証券)
         2018年6月1日から2019年5月末日までの1年間の収益率は、以下の通りである。
                           クラスM受益証券

               収益率               5.66%

                      期末NAV×A
         (注) 収益率(%)=100×(                  -1)
                       期首NAV
            A=該当期間中の各月についての「一口当り分配額/分配落NAV+1」を計算して掛け合わせた数値
            ただし、期首NAVとは、2018年5月末日現在の一口当り純資産価格をいい、期末NAVとは2019年5月末日現在の
            一口当り純資産価格をいう。
     2 販売及び買戻しの実績              ( クラスM受益証券)

        2018年6月1日から2019年5月末日までの1年間における販売および買戻しの実績ならびに2019年5月末日
       現在の発行済口数は、以下の通りである。
       販売口数                  買戻し口数                  発行済口数

               本邦内における                  本邦内における                  本邦内における
                販売口数                  買戻し口数                  発行済口数
        408,596          95,600         876,267         521,400        10,937,114          9,504,200
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     3 ファンドの経理状況

     a ファンドの日本文の中間財務書類は、アメリカ合衆国における諸法令および一般に認められた会計原則に準拠して作成さ

      れた原文の中間財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。ファンドの日本文の中間財務書類は「中間
      財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定に準拠して作成されている。
     b ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)第1条の3第7項に規定する

      外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
     c ファンドの原文の中間財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、2019年5月31日現在における

      株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=109.36円)で換算された円換算額が併記されている。な
      お、千円未満の金額は四捨五入されている。
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      (1)  資産及び負債の状況

                       パトナム・インカム・ファンド

                             貸借対照表
                       2019  年4月30日現在(無監査)
                                          米ドル           千円

     資産
     投資有価証券、時価評価額(注1、9):
                                         2,590,984,728           283,350,090
      非関連発行体(個別法による原価:                  2,606,510,557      米ドル)
                                          267,776,831           29,284,074
      関連発行体(個別法による原価:                 267,776,831     米ドル)(注1、5)
                                             71,169           7,783
     現金
                                           11,179,164           1,222,553
     未収利息およびその他の未収金
                                           12,419,605           1,358,208
     ファンド受益証券発行未収金
                                           4,410,277           482,308
     投資有価証券売却未収金
                                            876,279           95,830
     延渡し投資有価証券売却未収金(注1)
                                          479,035,660           52,387,340
     TBA証券売却未収金(注1)
                                            873,265           95,500
     先物契約値洗差金未収額(注1)
                                           1,826,489           199,745
     中央清算機関で清算されるスワップ契約値洗差金未収額(注1)
                                            202,717           22,169
     先物プレミアム・スワップ・オプション契約に係る未実現評価益(注1)
                                           10,605,037           1,159,767
     OTCスワップ契約に係る未実現評価益(注1)
                                           6,695,374           732,206
     OTCスワップ契約に係るプレミアム支払額(注1)
                                            107,635           11,771
     前払費用
                                         3,387,064,230           370,409,344
     資産合計
     負債
                                           6,216,267           679,811
     投資有価証券購入未払金
                                           1,471,849           160,961
     延渡し投資有価証券購入未払金(注1)
                                          836,427,371           91,471,697
     TBA証券購入未払金(注1)
                                           4,148,900           453,724
     ファンド受益証券買戻未払金
                                            587,142           64,210
     未払管理運用報酬(注2)
                                            120,017           13,125
     未払保管報酬(注2)
                                            450,309           49,246
     未払投資者サービス代行報酬(注2)
                                            437,226           47,815
     未払受託者報酬および費用(注2)
                                             6,128           670
     未払管理事務報酬(注2)
                                            261,898           28,641
     未払販売計画報酬(注2)
                                           1,682,028           183,947
     中央清算機関で清算されるスワップ契約値洗差金未払額(注1)
                                           2,027,408           221,717
     OTCスワップ契約に係る未実現評価損(注1)
                                           29,018,046           3,173,414
     OTCスワップ契約に係るプレミアム受領額(注1)
                                           8,825,145           965,118
     先物プレミアム・スワップ・オプション契約に係る未実現評価損(注1)
     未決済売建オプション、時価評価額
                                           61,823,591           6,761,028
     (プレミアム額:        69,232,508     米ドル)(注1)
                                          565,790,164           61,874,812
     TBA売却契約、時価評価額(未収手取額:                     566,157,617     米ドル)(注1)
                                           5,502,349           601,737
     一部のデリバティブ契約に係る担保、時価評価額(注1、9)
                                            336,588           36,809
     その他の未払費用
                                         1,525,132,426           166,788,482
     負債合計
                                         1,861,931,804           203,620,862
     純資産
     資本構成
                                         1,920,372,508           210,011,937
     払込資本金(授権受益証券口数は無制限)(注1、4)
                                          (58,440,704)           (6,391,075)
     分配可能利益合計(注1)
                                         1,861,931,804           203,620,862
     合計   ― 発行済株式資本に対応する純資産
                                  9/94




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                          貸借対照表      (続き)
                       2019  年4月30日現在(無監査)
                                            米ドル          円

     純資産価格および販売価格の計算
     クラスA受益証券一口当たりの純資産価格および買戻価格
                                               6.91         756
     ( 627,551,129     米ドル÷    90,805,014     口)
     クラスA受益証券一口当たりの販売価格
                                               7.20         787
                   *
     ( 6.91  米ドルの    96.00  分の  100  )
     クラスB受益証券一口当たりの純資産価格および販売価格
                                               6.83         747
                     **
     ( 10,652,546     米ドル÷    1,560,018    口)
     クラスC受益証券一口当たりの純資産価格および販売価格
                                               6.85         749
                      **
     ( 109,751,143     米ドル÷    16,030,644     口)
     クラスM受益証券一口当たりの純資産価格および買戻価格
                                               6.71         734
     ( 73,172,305     米ドル÷    10,902,700     口)
     クラスM受益証券一口当たりの販売価格
                                               6.94         759
     ( 6.71  米ドルの    96.75  分の  100  )  †
     クラスR受益証券一口当たりの純資産価格、販売価格および買戻価格
                                               6.85         749
     ( 12,718,893     米ドル÷    1,857,592    口)
     クラスR5受益証券一口当たりの純資産価格、販売価格および買戻価格
                                               6.99         764
     ( 4,703,332    米ドル÷    672,639   口)
     クラスR6受益証券一口当たりの純資産価格、販売価格および買戻価格
                                               7.03         769
     ( 106,844,024     米ドル÷    15,196,312     口)
     クラスY受益証券一口当たりの純資産価格、販売価格および買戻価格
                                               7.03         769
     ( 916,538,432     米ドル÷    130,351,999     口)
      *  10 万米ドル未満の単発小売り。             10 万米ドル以上の販売では販売価格が割引かれる。

      **  一口当たりの買戻価格は、純資産価格から適用される                          後払  販売手数料を控除した額に等しい。
       †   5万米ドル未満の単発小売り。5万米ドル以上の販売では販売価格が割引かれる。
        添付の注記はこれらの財務諸表と不可分のものである。

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                             損益計算書
                   2019  年4月30日に終了した6か月間(無監査)
                                          米ドル           千円

     投資収益
     受取利息
                                           36,074,413           3,945,098
     (関連発行体への投資からの             3,287,745    米ドルの受取利息を含む)(注5)
                                           36,074,413           3,945,098
     投資収益合計
     費用
                                           3,255,178           355,986
     管理運用報酬(注2)
                                           1,320,073           144,363
     投資者サービス代行報酬(注2)
                                             70,219           7,679
     保管報酬(注2)
                                             38,633           4,225
     受託者報酬および費用(注2)
                                           1,547,261           169,208
     販売計画報酬(注2)
                                             30,758           3,364
     管理事務報酬(注2)
                                            353,503           38,659
     その他
                                           6,615,625           723,485
     費用合計
                                             (9,156)          (1,001)
     費用控除額(注2)
                                           6,606,469           722,483
     費用純額
                                           29,467,944           3,222,614
     投資純利益
     実現および未実現利益(損失)

     以下の項目に係る実現純利益(損失):
                                           (9,111,275)           (996,409)
      非関連発行体からの投資有価証券(注1、3)
                                           7,777,371           850,533
      先物契約(注1)
                                           (5,574,329)           (609,609)
      スワップ契約(注1)
                                           8,609,484           941,533
      売建オプション(注1)
                                           1,701,251           186,049
     実現純利益合計
     以下の項目に係る未実現純評価益(評価損)の変動:
                                           35,401,936           3,871,556
      非関連発行体からの投資有価証券およびTBA売却契約
                                           10,016,589           1,095,414
      先物契約
                                           (1,026,292)           (112,235)
      スワップ契約
                                           10,510,325           1,149,409
      売建オプション
                                           54,902,558           6,004,144
     未実現純評価益の変動合計
                                           56,603,809           6,190,193
     投資に係る純利益
                                           86,071,753           9,412,807
     運用による純資産の純増加
        添付の注記はこれらの財務諸表と不可分のものである。

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                           純資産変動計算書
                            2019  年4月30日に                2018  年10月31日に

                         終了した6か月間(無監査)*                      終了した年度
                           米ドル         千円         米ドル         千円
     純資産の増加

     運用

                           29,467,944         3,222,614         61,766,699         6,754,806

     投資純利益
     投資および外貨取引に係る
                            1,701,251         186,049         (2,073,781)         (226,789)
     実現純利益(損失)
     投資に係る
                           54,902,558         6,004,144         (59,927,798)         (6,553,704)
     未実現純評価益(評価損)の変動
                           86,071,753         9,412,807          (234,880)         (25,686)

     運用による純資産の純増加(減少)
     受益者への分配金(注1)             :

      経常収益より

       投資純利益

                           (10,771,163)         (1,177,934)         (22,487,333)         (2,459,215)

        クラスA受益証券
                            (159,080)         (17,397)         (454,876)         (49,745)

        クラスB受益証券
                           (1,498,212)         (163,844)         (3,298,180)         (360,689)

        クラスC受益証券
                           (1,243,918)         (136,035)         (2,616,565)         (286,148)

        クラスM受益証券
                            (206,340)         (22,565)         (476,861)         (52,150)

        クラスR受益証券
                             (89,650)         (9,804)         (142,188)         (15,550)

        クラスR5受益証券
                           (1,889,880)         (206,677)         (3,044,731)         (332,972)

        クラスR6受益証券
                           (14,071,592)         (1,538,869)         (20,984,615)         (2,294,877)

        クラスY受益証券
                                              150,670         16,477

     支払決済による資本の増加                          -        -
                           236,945,402         25,912,349          57,191,926         6,254,509

     資本取引による増加(注4) 
                           293,087,320         32,052,029          3,602,367         393,955

     純資産の増加合計
     純資産

                          1,568,844,484         171,568,833         1,565,242,117         171,174,878

     期首現在
                          1,861,931,804         203,620,862         1,568,844,484         171,568,833

     期末現在
     * 無監査

        添付の注記はこれらの財務諸表と不可分のものである。

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     財務ハイライト
     期中発行済証券一口当たり(単位:米ドル)
     投資運用                                     分配金控除
                            実現  / 未実現
                     投資純利益
               期首現在             投資有価証券       投資運用       投資純利益      分配金     経常外の
                        ▶
                     ( 損失)
     終了期間          純資産価格             純(損)益       ( 損)益合計      より      合計     払戻し
     クラスA
            **                                            -
     2019  年 4 月 30 日
                   6.69      0.12        0.22      0.34      (0.12)     (0.12)
                                         e                 f
     2018  年 10 月 31 日       6.93      0.27       (0.27)       -      (0.24)     (0.24)      -
     2017  年 10 月 31 日       6.89      0.25        0.03      0.28      (0.24)     (0.24)      -
     2016  年 10 月 31 日       6.94      0.24       (0.08)       0.16      (0.21)     (0.21)      -
     2015  年 10 月 31 日       7.26      0.18       (0.28)      (0.10)       (0.22)     (0.22)      -
     2014  年 10 月 31 日       7.20      0.27        0.12      0.39      (0.33)     (0.33)      -
     クラスB
                                                        -
            **
     2019  年 4 月 30 日
                   6.61      0.09        0.23      0.32      (0.10)     (0.10)
     2018  年 10 月 31 日       6.85      0.22       (0.27)      (0.05)       (0.19)     (0.19)      -
     2017  年 10 月 31 日       6.82      0.20        0.02      0.22      (0.19)     (0.19)      -
     2016  年 10 月 31 日       6.87      0.18       (0.07)       0.11      (0.16)     (0.16)      -
     2015  年 10 月 31 日       7.19      0.13       (0.28)      (0.15)       (0.17)     (0.17)      -
     2014  年 10 月 31 日       7.13      0.21        0.13      0.34      (0.28)     (0.28)      -
     クラスC
                                                        -
            **
     2019  年 4 月 30 日
                   6.63      0.09        0.23      0.32      (0.10)     (0.10)
                                                         f
                                                        -
     2018  年 10 月 31 日       6.87      0.22       (0.27)      (0.05)       (0.19)     (0.19)
     2017  年 10 月 31 日       6.84      0.20        0.02      0.22      (0.19)     (0.19)      -
     2016  年 10 月 31 日       6.88      0.18       (0.06)       0.12      (0.16)     (0.16)      -
     2015  年 10 月 31 日       7.21      0.13       (0.29)      (0.16)       (0.17)     (0.17)      -
     2014  年 10 月 31 日       7.15      0.21        0.13      0.34      (0.28)     (0.28)      -
     クラスM
                                                        -
            **
     2019  年 4 月 30 日
                   6.50      0.11        0.21      0.32      (0.11)     (0.11)
                                                         f
                                                        -
     2018  年 10 月 31 日       6.74      0.25       (0.26)      (0.01)       (0.23)     (0.23)
     2017  年 10 月 31 日       6.72      0.23        0.02      0.25      (0.23)     (0.23)      -
     2016  年 10 月 31 日       6.77      0.21       (0.06)       0.15      (0.20)     (0.20)      -
     2015  年 10 月 31 日       7.10      0.16       (0.28)      (0.12)       (0.21)     (0.21)      -
     2014  年 10 月 31 日       7.05      0.24        0.13      0.37      (0.32)     (0.32)      -
     クラスR
            **                                            -
     2019  年 4 月 30 日
                   6.62      0.11        0.23      0.34      (0.11)     (0.11)
                                                         f
     2018  年 10 月 31 日       6.86      0.26       (0.27)      (0.01)       (0.23)     (0.23)      -
     2017  年 10 月 31 日       6.84      0.23        0.02      0.25      (0.23)     (0.23)      -
     2016  年 10 月 31 日       6.88      0.22       (0.07)       0.15      (0.19)     (0.19)      -
     2015  年 10 月 31 日       7.21      0.16       (0.28)      (0.12)       (0.21)     (0.21)      -
     2014  年 10 月 31 日       7.16      0.25        0.12      0.37      (0.32)     (0.32)      -
     クラスR5
            **                                            -
     2019  年 4 月 30 日
                   6.77      0.13        0.22      0.35      (0.13)     (0.13)
                                                         f
     2018  年 10 月 31 日       7.01      0.30       (0.28)       0.02      (0.26)     (0.26)      -
                           g                              -
     2017  年 10 月 31 日       6.97      0.26        0.04      0.30      (0.26)     (0.26)
     2016  年 10 月 31 日       7.02      0.26       (0.08)       0.18      (0.23)     (0.23)      -
     2015  年 10 月 31 日       7.35      0.20       (0.28)      (0.08)       (0.25)     (0.25)      -
     2014  年 10 月 31 日       7.29      0.27        0.15      0.42      (0.36)     (0.36)      -
     クラスR6
            **                                            -
     2019  年 4 月 30 日
                   6.80      0.13        0.23      0.36      (0.13)     (0.13)
                                                         f
     2018  年 10 月 31 日       7.04      0.30       (0.28)       0.02      (0.26)     (0.26)      -
     2017  年 10 月 31 日       7.00      0.28        0.02      0.30      (0.26)     (0.26)      -
     2016  年 10 月 31 日       7.04      0.27       (0.08)       0.19      (0.23)     (0.23)      -
     2015  年 10 月 31 日       7.36      0.20       (0.27)      (0.07)       (0.25)     (0.25)      -
     2014  年 10 月 31 日       7.29      0.29        0.14      0.43      (0.36)     (0.36)      -
     クラスY
            **                                            -
     2019  年 4 月 30 日
                   6.80      0.13        0.23      0.36      (0.13)     (0.13)
                                                         f
     2018  年 10 月 31 日       7.03      0.30       (0.28)       0.02      (0.25)     (0.25)      -
     2017  年 10 月 31 日       6.99      0.27        0.02      0.29      (0.25)     (0.25)      -
     2016  年 10 月 31 日       7.03      0.26       (0.08)       0.18      (0.22)     (0.22)      -
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                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     2015  年 10 月 31 日       7.36      0.20       (0.29)      (0.09)       (0.24)     (0.24)      -
     2014  年 10 月 31 日       7.29      0.29        0.13      0.42      (0.35)     (0.35)      -
     財務ハイライトに対する注記を参照のこと。
     添付の注記はこれらの財務諸表と不可分のものである。
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                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     財務ハイライト         (つづき)
     期中発行済証券一口当たり(単位:米ドル)
                              比率および補足データ
                                            平均純資産額
                      純資産額に対               平均純資産額
                                                   ポート
                              期末現在               に対する投資
                      する総投資収               に対する費用
                                                   フォリオ
               期末現在               純資産額               純(損)益率
                           b              ▲                ▼
                      益比率(%)               比率(%)               回転率(%)
     終了期間          純資産価格               ( 千米ドル)              (%)
     クラスA
            **               *                             *
                                          *       *
     2019  年 4 月 30 日              5.13                              422
                   6.91             627,551        0.43       1.73
     2018  年 10 月 31 日        6.69     (0.01)        599,510        0.87       4.01       825
     2017  年 10 月 31 日        6.93      4.16       668,024        0.88       3.67      1,055
                                          h       h
     2016  年 10 月 31 日        6.89      2.33       829,643        0.87       3.45       981
     2015  年 10 月 31 日        6.94     (1.37)       1,087,633        0.85       2.52       793
     2014  年 10 月 31 日        7.26      5.57       1,004,198        0.85       3.67       505
     クラスB
            **               *                             *
                                          *       *
     2019  年 4 月 30 日              4.80                              422
                   6.83              10,653       0.80       1.36
     2018  年 10 月 31 日        6.61     (0.74)        12,173       1.62       3.24       825
     2017  年 10 月 31 日        6.85      3.30        19,402       1.63       2.92      1,055
                                          h       h
     2016  年 10 月 31 日        6.82      1.59        24,859       1.62       2.70       981
     2015  年 10 月 31 日        6.87     (2.11)        30,089       1.60       1.77       793
     2014  年 10 月 31 日        7.19      4.79        32,142       1.60       2.94       505
     クラスC
            **               *                             *
                                          *       *
     2019  年 4 月 30 日              4.79                              422
                   6.85             109,751        0.80       1.36
     2018  年 10 月 31 日        6.63     (0.75)        103,791        1.62       3.24       825
     2017  年 10 月 31 日        6.87      3.28       131,467        1.63       2.92      1,055
                                          h       h
     2016  年 10 月 31 日        6.84      1.74       180,492        1.62       2.70       981
     2015  年 10 月 31 日        6.88     (2.24)        221,882        1.60       1.76       793
     2014  年 10 月 31 日        7.21      4.84       181,142        1.60       2.96       505
     クラスM
            **               *                             *
                                          *       *
     2019  年 4 月 30 日              5.02                              422
                   6.71              73,172       0.55       1.61
     2018  年 10 月 31 日        6.50     (0.20)        72,688       1.12       3.75       825
     2017  年 10 月 31 日        6.74      3.77        79,485       1.13       3.42      1,055
                                          h       h
     2016  年 10 月 31 日        6.72      2.21        88,869       1.12       3.20       981
     2015  年 10 月 31 日        6.77     (1.74)        103,524        1.10       2.26       793
     2014  年 10 月 31 日        7.10      5.31       121,065        1.10       3.43       505
     クラスR
            **               *                             *
                                          *       *
     2019  年 4 月 30 日              5.22                              422
                   6.85              12,719       0.55       1.61
     2018  年 10 月 31 日        6.62     (0.22)        12,382       1.12       3.76       825
     2017  年 10 月 31 日        6.86      3.66        15,675       1.13       3.43      1,055
                                          h       h
     2016  年 10 月 31 日        6.84      2.29        25,266       1.12       3.21       981
     2015  年 10 月 31 日        6.88     (1.73)        29,237       1.10       2.25       793
     2014  年 10 月 31 日        7.21      5.27        21,255       1.10       3.42       505
     クラスR5
            **               *                             *
                                          *       *
     2019  年 4 月 30 日              5.26                              422
                   6.99              4,703       0.28       1.88
     2018  年 10 月 31 日        6.77      0.33         5,149       0.58       4.29       825
                                                 g
     2017  年 10 月 31 日        7.01      4.45         3,510       0.58       3.81      1,055
                                          h       h
     2016  年 10 月 31 日        6.97      2.66         5,069       0.57       3.76       981
     2015  年 10 月 31 日        7.02     (1.16)         4,463       0.56       2.77       793
     2014  年 10 月 31 日        7.35      5.83         2,683       0.58       3.71       505
     クラスR6
            **               *                             *
                                          *       *
     2019  年 4 月 30 日              5.38                              422
                   7.03             106,844        0.25       1.90
     2018  年 10 月 31 日        6.80      0.33        88,269       0.51       4.37       825
     2017  年 10 月 31 日        7.04      4.45        73,329       0.51       4.05      1,055
                                          h       h
     2016  年 10 月 31 日        7.00      2.80        76,616       0.50       3.82       981
     2015  年 10 月 31 日        7.04     (1.02)        123,635        0.49       2.82       793
     2014  年 10 月 31 日        7.36      5.98        48,755       0.51       3.97       505
     クラスY
            **               *                             *
                                          *       *
     2019  年 4 月 30 日              5.30                              422
                   7.03             916,538        0.31       1.84
     2018  年 10 月 31 日        6.80      0.32       674,882        0.62       4.26       825
     2017  年 10 月 31 日        7.03      4.30       574,349        0.63       3.92      1,055
                                          h       h
     2016  年 10 月 31 日        6.99      2.68       660,506        0.62       3.71       981
     2015  年 10 月 31 日        7.03     (1.27)        779,830        0.60       2.76       793
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                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     2014  年 10 月 31 日        7.36      5.90       461,835        0.60       3.93       505
     財務ハイライトに対する注記を参照のこと。
     添付の注記はこれらの財務諸表と不可分のものである。
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                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     財務ハイライト         (つづき)
      *  年次ベースではない。

      **  無監査。
      (a)  一口当たりの投資純利益は、期中の発行済証券の加重平均数に基づいて決定されている。
      (b)  総投資収益比率は、分配金を再投資したものとみなし、販売手数料の影響を反映していない。
      (c)  費用相殺および/または仲介業務の取決めにより支払った金額(もしあれば)を含む(注2)。また、取得したファン
        ドの報酬および費用(もしあれば)を除く。
      (d)  ポートフォリオ回転率には、TBA購入および売却契約が含まれている。
      (e)     一口当たりの金額は0.01ドル未満である。
      (f)     証券取引委員会(以下「SEC」という。)とバークレイズ・キャピタル・インクとの間の和解による経常外の払戻し
        を反映しており、        2017  年11月20日現在発行済受益証券1口当たり0.01ドル未                         満であった。
      (g)  2017  年10月31日に終了した期間について表示された投資純利益および一口当たりの金額は、クラスの買戻時期により、
        当期において予想されるクラス固有の差異と一致しないことがある。
      (h)  期中において実施された一定のファンド費用の任意の放棄が反映されている。かかる放棄の結果、各クラスの費用は平
        均純資産比率の0.01%未満の減少を反映している。
     添付の注記はこれらの財務諸表と不可分のものである。

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                            財務諸表に対する注記
                             2019  年4月30日現在
      以下の財務諸表に対する注記において、「ステート・ストリート」とはステート・ストリート・バンク・アン

     ド・トラスト・カンパニーを、「SEC」とは証券取引委員会を、「パトナム・マネジメント」とはファンドの管
     理運用会社であって、パトナム・インベストメンツ・エルエルシーの間接的全額出資子会社であるパトナム・イン
     ベストメント・マネジメント・エルエルシーを、および「OTC」とは、もしあれば、店頭市場を意味する。別段
     の記載のない限り、「報告期間」は2018年11月1日から2019年4月30日までの期間を表す。
      パトナム・インカム・ファンド(以下「ファンド」という。)は、1940年投資会社法(改正済)の下で、オープ
     ン・エンド型分散投資運用会社として登録されているマサチューセッツ州ビジネス・トラストである。ファンドの
     目的は、パトナム・マネジメントが信じる慎重なリスク管理を行いつつ高利回りの収益を追求することである。
     ファンドは、主に証券化された債務証書(モーゲージ証券など)および米ドル建ての世界各国の企業および政府の
     債務で、投資適格または投資適格未満の債券(「ハイイールド債」とも呼ばれる。)で、中期から長期の満期(3
     年またはそれ以上)を有するものに投資を行う。パトナム・マネジメントは、投資有価証券の売買を行うか否かを
     決定する際に、全般的な市況とともに、とりわけ、信用リスク、金利リスクおよび期限前償還リスクを考慮する。
     ファンドは、通常、ヘッジ目的およびヘッジ以外の目的で、先物、オプションおよびスワップ契約等のデリバティ
     ブを相当程度利用する。
      ファンドは、クラスA受益証券、クラスB受益証券、クラスC受益証券、クラスM受益証券、クラスR受益証
     券、クラスR5受益証券、クラスR6受益証券およびクラスY受益証券を販売する。クラスB受益証券は新規およ
     び既存投資者への販売を終了しているが、他のパトナム・ファンドのクラスB受益証券からの転換または分配金お
     よび/もしくはキャピタル・ゲイン再投資からの転換は除く。クラスAおよびクラスM受益証券は、それぞれ
     4.00%および3.25%を上限とする購入時販売手数料率で販売される。クラスA受益証券は、通常、後払販売手数料
     を課されない。また、クラスM、クラスR、クラスR5、クラスR6およびクラスY受益証券は、後払販売手数料
     を課されない。クラスB受益証券は、約8年後にクラスA受益証券に転換されるもので、購入時販売手数料は課さ
     れないが、購入から6年以内に買戻された場合は後払販売手数料を課される。クラスC受益証券は、1年間1.00%
     の後払販売手数料が課せられ、一般的に約10年後にクラスA受益証券に転換される。一部の投資家にのみ販売され
     るクラスR受益証券は、純資産価格で販売される。クラスA、クラスB、クラスC、クラスMおよびクラスR受益
     証券に対する費用は、各クラスの販売手数料により異なる可能性があり、その内容は注記2に記載されている。ク
     ラスR5、クラスR6およびクラスY受益証券は、純資産価格で販売され、概ねクラスA、クラスB、クラスC、
     クラスMおよびクラスR受益証券と同じ費用を負担するが、販売手数料については負担しない。クラスR5および
     クラスR6受益証券については、より少ない投資者サービス代行報酬を負担しており、その内容は注記2に記載さ
     れている。クラスR5、クラスR6およびクラスY受益証券は、一部の投資家にのみ販売される。
      通常の業務過程において、ファンドは状況により他の当事者に対して補償する旨の約定を含む契約を締結する。
     かかる約定に基づいてファンドが負担する最大のエクスポージャーは予見できない。なぜなら、それは現在までの
     ところ請求されていないものの、将来請求される可能性のあるクレームに関するものだからである。しかし、ファ
     ンドの運用チームは、重大な損失が発生するリスクは低いと予想している。
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                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
      ファンドは、ファンドに対してサービスを提供する投資顧問会社、管理事務会社、販売会社、受益者サービス代
     行会社および保管会社と契約上の取決めを結んでいる。別途明記されていない限り、受益者はかかる契約上の取決
     めの当事者または想定受益者ではなく、かかる契約上の取決めは、受益者が直接またはファンドを代理して、サー
     ビス提供者に対して契約上の取決めを強要したり、またはサービス提供者に対して契約上の取決めに基づいて賠償
     を求めたりする権利を受益者に付与することを目的としていない。
      ファンドの改正済再録契約および信託宣言に基づき、受託者や従業員に対する申し立てを含めたパトナム・ファ
     ンドに対する申し立て、またはパトナム・ファンドを代理しての申し立ては、マサチューセッツ州の州立裁判所お
     よび連邦裁判所に届け出られなければならない。
     注1 重要な会計方針

      以下は、財務諸表の作成にあたり、ファンドが継続して採用している重要な会計方針の要約である。財務諸表の
     作成方法は、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠しており、経営陣は財務諸表の資産および
     負債の報告額ならびに運用による純資産の増減の報告額に影響を与える見積りおよび仮定を行うことを要求されて
     いる。実際の結果はこれらの見積りとは異なることがある。貸借対照表日後、当財務諸表が公表された日までに発
     生した後発事象は、当財務諸表の作成過程で評価されている。
      ファンドの投資収益、実現/未実現損益および費用は、各クラス固有の費用(各クラスに適用される販売計画報
     酬を含む。)を除いて、ファンドの純資産総額に対する各クラスの純資産の割合に基づいて配分される。各クラス
     独自の販売計画に関する事項または法律によりクラス議決権行使が要求されている事項、または受託者会により決
     定されたその他の事項に関してのみ、各クラスの受益証券保有者はクラス単独で議決権を行使する。ファンドが清
     算された場合には、各クラスの受益証券は、ファンドの純資産に対する持分相当額を受領する。さらに、受託者会
     は、各クラスの受益証券に対して別個の配当を行うことを宣言する。
     有価証券の評価
      ポートフォリオの有価証券およびその他の投資は、受託者会により採用された方針および手続を用いて評価され
     る。受託者会は、かかる手続の実施を監視するために値付委員会を設置し、パトナム・マネジメントに、かかる手
     続に従ってファンドの資産を評価する責任を委譲した。パトナム・マネジメントは、内部評価委員会を設置し、公
     正価値の決定、ファンドの値付方針の有効性の評価、および値付委員会への報告に対する責任を負う。
      特定の債務証券(満期までの残存期間が60日以内の短期投資を含む。)およびその他の投資有価証券のように市
     場相場が容易に入手できない投資有価証券は、受託者会が承認した独立の値付機関やパトナム・マネジメントが選
     任するディーラーの提供する評価額に基づき評価される。かかる機関またはディーラーは、類似する有価証券の市
     場取引および機関投資家において一般的に認められている有価証券間の様々な関係を用いて、かかる有価証券の機
     関投資家による取引規模単位での通常の評価額を決定する(有価証券の価格、利回り、満期および格付等の要因を
     考慮する。)。当該有価証券は、一般にレベル2に分類される。外貨建ての有価証券がある場合には、直近の為替
     レートで米ドルに換算されている。
      オープン・エンド型投資会社(上場投資信託を除く。)への投資がある場合には、レベル1またはレベル2の投
     資有価証券に分類され、その純資産額に基づいて評価される。かかる投資会社の純資産額は、その資産から負債を
     控除した後の額を発行済受益証券口数で除して算定される金額に等しい。
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                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
      値付機関またはディーラーが有価証券を評価することが出来ないかまたは提供された有価証券の評価額が公正価
     値を正確に反映していないとパトナム・マネジメントが考える場合には、当該有価証券は、受託者会が承認する方
     針および手続に従って、パトナム・マネジメントにより公正価値で評価される。制限付で流動性の低い有価証券お
     よびデリバティブを含む投資有価証券のうちのいくつかのものについても、受託者会が承認した手続に従って公正
     価値で評価される。かかる評価においては、金利または信用の質の変化、他の証券との多様な関係、割引率、米国
     財務省証券、米国スワップおよびクレジット・イールド、指数水準、コンベクシティ・エクスポージャー、回収
     率、売却ならびにその他の乗数および再販売制限などの要因を市場における重要な事象として考えたり、または個
     別の証券の事象と捉えたりしている。当該有価証券は、重要なインプットの優先順位によってレベル2またはレベ
     ル3に分類される。
      公正価値の継続的な適切性を評価するため、評価委員会は、合理的に利用可能なすべての関連情報を判断したの
     ち、かかる評価の合理性を定期的に見直し確認する。かかる評価額および手続は、受託者会により定期的に見直さ
     れている。特定の有価証券においては、単一の情報源から提供された価格を基に評価されることもある。一般に有
     価証券の公正価値とは、ファンドが合理的な期間内にかかる証券を処分することで実現できるものとして合理的に
     予想される金額と定義される。本質的に公正価値は、現在の市場における有価証券の最善の見積評価額であり、実
     勢市場価格を反映しておらず、時価との重大な差異が生じる場合がある。
     共同取引口座
      SECからの適用除外命令に従い、ファンドは、未投資現金残高をパトナム・マネジメントが管理する他の登録
     済投資会社の現金勘定と共に、共同取引口座に振替えることができる。これらの残高は、90日までの期限を有する
     短期投資商品に投資することができる。
     買戻契約
      ファンドまたはあらゆる共同取引口座は、保管会社を通して、裏付となる証券の交付を受ける。当該証券の購入
     時の公正価値は、最低でも経過利息を含んだ転売価格と同額であることが要求されている。総計105,985,235米ド
     ルの特定の三者間買戻契約に対する担保は、ファンドおよび相手方の便益のために相手方の保管会社に別勘定で保
     管されている。パトナム・マネジメントは、かかる裏付となる証券の価値が常に最低でも経過利息を含んだ転売価
     格と同額であることを確認する責任を負っている。相手方による契約の債務不履行または破産事由がある場合、保
     有している担保は訴訟手続きの対象となることがある。
     証券取引および関連投資収益
      証券取引は、約定日(買い注文あるいは売り注文が実行された日)に計上される。売却有価証券に係る損益は、
     個別法で決定されている。受取利息は、適用される源泉税を控除して、発生主義で計上される。プレミアム/ディ
     スカウントはすべて、最終利回り基準に基づき償却されている。
      貸付予約または延渡し基準で購入または売却する有価証券は、通常の決済期間を超えた将来の一定の期日に決済
     されることがある。受取利息は有価証券の条件に基づき発生主義で計上される。裏付となる有価証券の公正価値の
     変動により、または取引相手方が契約不履行となった場合は損失が発生する可能性がある。
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                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     ストリップ証券
      ファンドは、ストリップ証券に投資することができる。ストリップ証券とは金利部分と元本部分を別々に受領す
     る権利を有する複数のクラスで組成される証券への参加を表章するものである。金利部分のみで構成された証券は
     すべての利息を受領し、元本部分のみで構成された証券は、元本をすべて受領する。金利部分のみの証券について
     予想以上の元本の期限前償還が生じた場合には、ファンドは、当該証券への当初投資額を全額回収することができ
     ない可能性がある。反対に、元本部分のみの証券は、期限前償還が予想以上である場合には価値が増加し、期限前
     償還が予想以下の場合には価値が減少する。これらの証券の公正価値は、金利の変動に対して非常に敏感である。
     外貨換算
      ファンドの会計記録は米ドルで記帳されている。外国有価証券、保有通貨、その他の資産および負債の公正価値
     は、取引日の為替レートで米ドルに換算後、ファンドの帳簿に記帳される。各有価証券の取得原価は、取得時の為
     替レートを使って決定される。所得税および源泉所得税は、所得稼得時または費用発生時の実勢為替レートで換算
     される。ファンドは、投資有価証券に係る外国為替レートの変動による実現または未実現の損益を、証券の市場価
     格の変動から生じる値幅の変動と区別していない。かかる利益または損失は、投資有価証券に係る実現および未実
     現の純損益に含まれている。外貨取引に係る実現純損益は、外貨の処分、有価証券取引の取引日と決済日間の実現
     為替差損益、およびファンドの帳簿に計上された投資収益および外国源泉税の総額と実際に受領された、または支
     払われた米ドル相当額との差額を表している。外貨建資産および負債の未実現純損益は、期末時における投資有価
     証券以外の資産および負債の、為替レートの変動による価値変動から生じている。
     オプション契約
      ファンドは、デュレーション・リスクおよびコンベクシティ・リスクをヘッジするため、期限前償還リスクを回
     避するため、およびダウンサイド・リスクを管理するためにオプション契約を使用する。
      ファンドにとっての潜在的なリスクは、オプション契約の価値の変動が、ヘッジ対象商品の価値の変動に対応し
     ない可能性があるということである。さらに、流通市場における契約の流動性が低かったり、金利または為替レー
     トが予想外に変動したり、または契約相手方が履行不能に陥った場合には、裏付となる金融商品の価値変動により
     損失が生じる可能性がある。買建オプションに係る実現損益は、投資有価証券に係る実現損益に含まれている。売
     建コール・オプションが行使された場合は、当初受領したプレミアムは売却手取額の増加として計上される。売建
     プット・オプションが行使された場合には、当初受領したプレミアムは投資有価証券の取得原価の減少として計上
     される。
      取引所で売買されるオプションは最終売却価格で評価される。取引が成立しなかった場合には、買建オプション
     の最終買い気配値および売建オプションの最終売り気配値で評価される。OTC取引オプションは、ディーラーに
     より提供された価格で評価される。
      スワップに係るオプションは、プレミアム支払額または受領額により、事前に合意した金利契約またはクレジッ
     ト・デフォルト契約を締結する権利を獲得または付与する点を除き、有価証券に係るオプションと類似している。
     先物プレミアム・スワップ・オプション契約は、決済日を延長したプレミアムを含んでいる。プレミアムの繰延決
     済は、オプション契約の日次評価に影響を与える。金利キャップ契約は、プレミアムを支払うことで、将来の金利
     があらかじめ定めた基準を超えた場合には二当事者間で事後的支払が発生する契約である。金利フロア契約は、プ
     レミアムを支払うことで、将来の金利があらかじめ定めた基準を下回った場合には二当事者間で事後的支払が発生
     する契約である。
      期末現在未決済の売建オプション契約がある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
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     先物契約
      ファンドは、国債の期間構造リスクをヘッジするため、およびイールド・カーブのポジショニングのために先物
     契約を使用する。
      ファンドにとっての潜在的なリスクとは、先物契約の価値の変動が、ヘッジ対象商品の価値の変動に対応しない
     可能性があるということである。さらに、流通市場における契約の流動性が低かったり、金利または為替レートが
     予想外に変動したり、または契約相手方が履行不能に陥った場合には、裏付となる金融商品の価値変動により損失
     が生じる可能性がある。先物に関しては、取引所で取引されており、当該取引所の決済機関が、取引所で売買され
     るすべての先物に対する取引相手方として、先物の債務不履行を保証しているため、ファンドの有する取引相手方
     の信用リスクは僅かである。リスクは、貸借対照表に認識される金額を超えることがある。契約の終了時には、
     ファンドは、契約開始時における価値と終了時における価値の差額を実現損益として計上する。
      先物契約は、これらの契約が取引されている取引所の設定した日々の決済価格で評価される。ファンドおよびブ
     ローカーは、先物契約の評価額の日次変動幅と同額の現金を授受することに同意している。かかる受領額または支
     払額は、「先物取引値洗差金」と呼ばれる。
      期末現在未決済の先物契約がある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
     金利スワップ契約
      ファンドは、期間構造リスクをヘッジするため、およびイールド・カーブのポジショニングのために、想定元本
     に基づきキャッシュ・フローを交換する二当事者間の契約であるOTCおよび/または中央清算機関で清算される
     金利スワップ契約を締結していた。
      OTCおよび中央清算機関で清算される金利スワップが購入または売却される際に、前払いプレミアムの授受が
     行われることがある。OTC金利スワップ契約については、ファンドが受領する前受金は、負債としてファンドの
     帳簿に計上される。ファンドが支払う前払金は、資産としてファンドの帳簿に計上される。OTCおよび中央清算
     機関で清算される金利スワップ契約は、独立した値付機関またはマーケット・メーカーからの提示価格に基づき毎
     日値洗いされる。変動は、OTC金利スワップに係る未実現損益として計上される。中央清算機関で清算される金
     利スワップの日々の価値変動は、中央清算機関を通じて決済され、貸借対照表の値洗差金に計上され、未実現損益
     として計上される。前払いプレミアムを含む受領額または支払額は、契約の更新日または契約終了時に実現損益と
     して計上される。特定のOTCおよび中央清算機関で清算される金利スワップ契約は、効力発生日の延長が可能で
     ある。かかるスワップ契約に関連する支払は、契約条件に基づき発生主義で計上される。
      ファンドは、金利の不利な変動、または、OTC金利スワップ契約の場合には契約相手方の、中央清算機関で清
     算される金利スワップ契約の場合には中央清算機関もしくは清算機関の会員の、当該契約に基づく個別の債務不履
     行により、信用リスクまたは市場リスクにさらされることがある。カウンターパーティ・リスクまたは中央清算機
     関に関するリスクから生じるファンドの最大の損失リスクは、当該契約の公正価値である。かかるリスクは、OT
     C金利スワップ契約については、ファンドと契約相手方との間でマスター・ネッティング契約を締結することによ
     り、また中央清算機関で清算される金利スワップ契約については、日々の値洗差金の交換を通して軽減される場合
     がある。清算機関のメンバーの債務不履行時に利用可能な清算機関の保証金およびその他の資金により、中央清算
     機関で清算される金利スワップ契約に関するカウンターパーティ・リスクは最小限に抑えられる。損失のリスク
     は、貸借対照表に認識される金額を超えることがある。
      期末現在未決済のOTCおよび中央清算機関で清算される金利スワップ契約(個別の想定元本を含む。)がある
     場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
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     トータルリターン・スワップ契約
      ファンドは、セクター・エクスポージャーをヘッジすること、および特定のセクターに対するエクスポージャー
     を管理して利益を獲得することを目的として、想定元本に基づく市場に連動する収益を同じ想定元本に基づく定期
     的支払に交換する契約であるOTCおよび/または中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約を
     締結していた。
      取引の対象となっている有価証券、指数またはその他の金融指標のトータルリターンが相殺金利債務を超過、ま
     たは下回った場合、ファンドは契約相手方から支払を受けるか、または契約相手方に支払を行う。OTCおよび/
     または中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約は、独立の値付機関またはマーケット・メー
     カーからの提示価格に基づき毎日値洗いされる。変動があれば、OTCトータルリターン・スワップ契約に係る未
     実現損益として計上される。中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約の日々の価値変動は、中
     央清算機関を通じて決済され、貸借対照表の取引値洗差金に計上され、未実現損益として計上される。受領した、
     または支払った金額は、実現損益として計上される。特定のOTCおよび/または中央清算機関で清算されるトー
     タルリターン・スワップ契約は、効力発生日の延長が可能である。かかるスワップ契約に関連する支払は、契約条
     件に基づき発生主義で計上される。ファンドは、金利の不利な変動あるいは対象となっている証券または指数の価
     格の下落、市場に当該契約に対する流動性がない可能性、または契約相手方が債務不履行に陥る可能性により、信
     用リスクまたは市場リスクにさらされることがある。カウンターパーティ・リスクまたは中央清算機関に関するリ
     スクから生じるファンドの最大の損失リスクは、当該契約の公正価値である。かかるリスクは、OTCトータルリ
     ターン・スワップ契約については、ファンドと契約相手方との間でマスター・ネッティング契約を締結することに
     より、また中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約については、日々の値洗差金の交換を通し
     て軽減される場合がある。清算機関のメンバーの債務不履行時に利用可能な清算機関の保証金およびその他の資金
     により、中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約に関するカウンターパーティ・リスクは最小
     限に抑えられる。損失のリスクは、貸借対照表に認識される金額を超えることがある。
      期末現在未決済のOTCおよび/または中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約(それぞれ
     の想定元本を含む。)がある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
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     クレジット・デフォルト契約
      ファンドは、個々の銘柄に対する流動性エクスポージャーを管理して利益を獲得することを目的として信用リス
     クをヘッジし、特定のセクターに対するエクスポージャーを管理して利益を獲得することを目的として市場リスク
     をヘッジするために、OTCおよび/または中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約を締結してい
     た。
      OTCおよび中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約においては、参照債務または優先順位の等
     しいその他すべての参照事業体の債務に信用事由が発生した場合に、通常、プロテクションの買い手が、条件付で
     支払を受領する権利と引き換えに、契約相手方(プロテクションの売り手)に対し定期的な支払を行う。信用事由
     は契約ごとに異なるものの、破産、支払不能、事業再構築および債務の繰上弁済を含むことがある。OTCクレ
     ジット・デフォルト契約については、ファンドが受領する前受金は、ファンドの帳簿上負債として計上されてい
     る。ファンドが支払う前渡金は、ファンドの帳簿上資産として計上されている。中央清算機関で清算されるクレ
     ジット・デフォルト契約もOTCクレジット・デフォルト契約と同様の権利をプロテクションの売り手と買い手に
     生じさせるが、前渡しプレミアムを含む当事者間の支払が中央清算機関との値洗差金支払を通して決済される点が
     異なる。OTCおよび中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約について、ファンドが前もって定期
     的に受領するまたは支払う金額は、契約の更新日または終了時に実現損益として計上されている。OTCおよび中
     央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約は、独立の値付機関またはマーケット・メーカーから入手し
     た提示価格に基づき毎日値洗いされる。OTCクレジット・デフォルト契約の価値変動は、未実現損益として計上
     される。中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約の日々の価値変動は、貸借対照表の値洗差金に計
     上され、未実現損益として計上される。信用事由が発生した場合、参照債務の額面価額と公正価値との差異は、前
     渡金の比例按分額を控除後、実現損益として計上される。
      ファンドは、信用事由が発生した場合に被るリスクのほか、金利または裏付となる証券や指数の価格の不利な変
     動により、あるいはファンドが対象となる参照債務を購入したのと同じ時期に、または同じ価格でポジションを手
     仕舞うことができない可能性により、市場リスクにさらされることがある。特定の状況において、ファンドはその
     損失リスクを軽減するために、これらのリスクを相殺するOTCおよび中央清算機関で清算されるクレジット・デ
     フォルト契約を締結することがある。損失のリスクは、貸借対照表に認識される金額を上回ることがある。カウン
     ターパーティ・リスクから生じるファンドの最大の損失リスクは、プロテクションの売り手の場合も買い手の場合
     も、当該契約の公正価値である。かかるリスクは、OTCクレジット・デフォルト契約については、ファンドと取
     引相手方との間でマスター・ネッティング契約を締結することにより、また中央清算機関で清算されるクレジッ
     ト・デフォルト契約については、日々の値洗差金の交換を通じて軽減される場合がある。中央清算機関で清算され
     るクレジット・デフォルト・スワップ契約に関しては、カウンターパーティ・リスクは、中央清算機関の利用者に
     よる債務不履行の場合に利用可能な清算機関の保証金およびその他の資金によりさらに軽減される。ファンドがプ
     ロテクションの売り手である場合、ファンドが将来要求され得る潜在的支払金額の最大額は、想定元本と同額であ
     る。
      年度末にかかる想定元本を含む未決済のOTCおよび中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約が
     ある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
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     TBA契約
      ファンドは、通常の決済期間を超えた将来の一定の期日に、確定単価で有価証券を購入するために、「TBA」
     (発表予定の)契約を締結することができる。この契約において単価および額面価額は設定されているが、実際の
     有価証券は特定されていない。ただし、契約金額は額面価額と大きく異なることはないと予想される。ファンド
     は、購入価格をまかなうに十分な金額の現金または高格付債を決済日まで保有し、維持するか、または相殺目的で
     ファンドの保有するその他の有価証券の先物売りの契約を締結することもある。有価証券に係る収益は決済日まで
     は計上されない。
      ファンドはまた、そのポートフォリオのポジションをヘッジするため、延渡し契約に基づいて保有するモーゲー
     ジ証券を売却するため、またはモーゲージ証券を空売りするためにTBA売却契約を締結することができる。TB
     A売却契約の手取金は、契約上の決済日まで受領されない。TBA売却契約が未決済のまま存在している間は、同
     等の価値を有する引渡可能な有価証券あるいは売却契約日以前に引渡可能な相殺目的のTBA購入契約のどちらか
     が、取引を「カバー」するものとして保有される。または、TBA売却契約の想定元本と等しい額のその他の流動
     資産が分別保管される。相殺目的のTBA購入契約を取得することによりTBA売却契約が決済された場合には、
     ファンドは実現損益を計上する。ファンドが契約に基づいて有価証券を引渡した場合には、ファンドは契約締結日
     に設定した単価に基づいて当該有価証券の実現売却損益を計上する。
      購入取引および売却取引として会計処理されるTBA契約はそれ自体で有価証券とみなされ、有価証券の価値が
     決済日前に変動した場合の損失リスク、ならびに取引相手方の債務不履行リスクを伴う。取引相手方のリスクは、
     ファンドと当該取引相手方との間でマスター契約を締結することにより軽減される。
      未決済のTBA契約は、上記の「有価証券の評価」で述べた手順に従って、原証券の公正価値で評価される。契
     約は毎日値洗いされ、公正価値の変動はファンドにより、未実現損益として計上される。市況に基づき、パトナ
     ム・マネジメントは決済前に原証券の引渡しを受けるか、またはTBA契約の売却を行うか、判断する。
      期末現在未決済のTBA購入契約がある場合は、ファンドの投資有価証券明細表に記載され、期末現在未決済の
     TBA売却契約がある場合は、ファンドの投資有価証券明細表の後に記載されている。
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     マスター契約
      ファンドと特定の取引相手方は、随時締結されるOTCデリバティブおよび外国為替契約を規定するISDA
     (国際スワップ・デリバティブズ協会)マスター契約ならびに延渡しとなるモーゲージ証券およびその他のアセッ
     ト・バック証券を含む取引を規定するマスター証券先渡取引契約(以下「マスター契約」という。)の当事者であ
     る。当該マスター契約には、特に当事者の一般的義務、表明、合意、担保要求、債務不履行事由および期限前終了
     に関する条項が含まれる場合がある。特定の取引相手方に関して、マスター契約の条件に従ってファンドに提供さ
     れた担保は、ファンドの保管会社により分別勘定に保有され、売却または再担保が可能な額に関してはファンドの
     投資有価証券明細表に表示される。
      ファンドが提供した担保はファンドの保管会社により分別保管され、ファンドの投資有価証券明細表において識
     別される。担保は、現金、米国政府または関連機関発行の負債証券、またはファンドと当該取引相手方が同意する
     その他の有価証券の形をとる。担保要件は、ファンドにおける各取引相手方のネット・ポジションに基づいて決定
     される。
      ISDAマスター契約に関して、ファンドに適用される終了事由は、一定期間に亘りファンドの純資産が規定の
     基準以下に減少する場合に発生しうる。取引相手方に適用される終了事由は、取引相手方の長期または短期の信用
     格付が規定のレベルを下回る場合に発生しうる。いずれの場合も、発生時に、他方当事者は期限前終了を選択し、
     期限前終了を選択した当事者による合理的決定に基づいて、未決済デリバティブ契約および外国為替契約のすべて
     の決済(期限前終了によって生じた損失および費用の支払を含む。)が行われる。期限前終了の選択におけるファ
     ンドの取引相手方の単一または複数による決定が、ファンドの将来のデリバティブ活動に影響を与える可能性があ
     る。
      報告期間末現在、マスター契約に基づくオープン・デリバティブ契約に係るファンドの債務のネット・ポジショ
     ンは19,256,381米ドルであった。かかる契約について期末にファンドにより提供された担保は合計20,788,677米ド
     ルであり、未決済の契約に関連する金額を含んでいる可能性がある。
     ファンド間貸付
      ファンドは、SECが公表した適用除外命令に従って、他のパトナム・ファンドと共にファンド間貸付プログラ
     ムに参加することができる。当該プログラムは、ファンドが他のパトナム・ファンドから借り入れること、または
     他のパトナム・ファンドに対して貸し付けることを認めるものである。ファンド間貸付取引は、各ファンドの投資
     方針ならびに借入および貸付限度に従って行われる。ファンド間貸付取引に係る受取利息または支払利息は、現行
     の市場レートの平均に基づく。報告期間において、ファンドは当プログラムを利用しなかった。
     信用限度枠
      ファンドは他のパトナム・ファンドと共に、ステート・ストリートにより提供される317.5百万米ドルの無担保
     約定済信用限度枠および235.5百万米ドルの無担保未確定信用限度枠に参加している。借入は、受益者の買戻請求
     および取引決済のための資金調達を含む、一時的または緊急の目的で行われることがある。ファンドの借入額に応
     じて、約定済信用限度枠分については1.25%に(1)フェデラルファンドの利率、および(2)オーバーナイトL
     IBORのいずれか高い利率を加えたもので、未確定信用限度枠分についてはフェデラルファンドの利率+1.30%
     に相当する利率で、ファンドに対して利息が課せられる。約定済信用限度枠の0.04%および未確定信用限度枠の
     0.04%に相当するクロージング手数料が参加ファンドにより支払われた。さらに、約定済信用限度枠の未使用部分
     に関する年率0.21%の融資枠維持手数料が、参加ファンドの純資産に基づき参加ファンドに割り当てられ、四半期
     毎に支払われた。報告期間において、ファンドにはかかる約定に基づく借入はなかった。
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                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     連邦税
      指定期間内にすべての課税所得を分配し、かつ、その他の点として規制対象の投資会社に適用される1986年内国
     歳入法(改正済)(以下「内国歳入法」という。)の各条項に従うことがファンドの方針である。また、内国歳入
     法4982条に基づく消費税の課税を回避するために必要な金額を分配することもファンドの意向である。
      ファンドは、会計基準編纂書第740号「法人税等」(以下「ASC740」という。)の条項に従う。ASC740
     は、税務申告において報告される、または報告される予定の税務上のポジションに係る便益について、財務諸表上
     に認識する際の最低基準を規定している。ファンドは、添付の財務諸表において、未認識の税務上の便益として計
     上すべき負債を有していなかった。所得、キャピタル・ゲインまたは保有有価証券の未実現評価益に係る連邦税に
     ついても、所得およびキャピタル・ゲインに係る消費税についても、引当金は計上されていない。ファンドの過去
     3年間の連邦税申告は、内国歳入局の審査の対象となっている。
      ファンドは、投資している国々の政府による課税の対象となることもある。かかる税金は、一般に、稼得もしく
     は本国に送金された収益またはキャピタル・ゲインに基づいて課税される。ファンドは、収益および/またはキャ
     ピタル・ゲインを稼得した場合には、かかる税金を投資純利益、実現純利益および未実現純利益に対して適用し、
     未払計上する。場合により、ファンドは、かかる税金のすべてまたは一部の還付を請求する権利を有する可能性が
     あり、かかる還付額は、もしあれば、ファンドの帳簿に資産として反映される。しかし、投資を行う国によって
     は、多くの場合、ファンドが長期間かかる還付額を受領できない可能性がある。
      2010  年規制投資会社近代化法に基づき、ファンドはキャピタル・ロスを無期限に繰越すことが許容され、繰越
     キャピタル・ロスは、短期または長期のキャピタル・ロスとしての性質を保持することとなる。2018年10月31日現
     在、ファンドは、将来キャピタル・ゲイン純額があった場合、内国歳入法により許される範囲で相殺することがで
     きる以下の繰越キャピタル・ロスを有していた。
                             繰越損失

             短期                  長期                  合計
         28,617,407     米ドル                9,953,150     米ドル         38,570,557     米ドル
      投資の税務費用には未実現純評価損益への調整(必ずしも最終的な税務費用ベースの調整ではないことがあ

     る。)が含まれるが、現金化され受益者に分配される可能性のある税務上の未実現損益に近似している。税務上の
     個別法取得原価合計額は2,246,616,355米ドルであり、その結果、未実現の評価益および評価損の総額は、それぞ
     れ67,473,715米ドルおよび104,774,732米ドル、また未実現評価損失純額は37,301,017米ドルである。
     受益者への分配

      投資純利益からの受益者への分配は、ファンドによって、配当落ち日に計上される。キャピタル・ゲイン配当が
     ある場合、配当落ち日に計上され、少なくとも年1回支払われる。分配される収益およびキャピタル・ゲインの金
     額や性質は、所得税規則に従って決定されており、一般に公正妥当と認められている会計原則に基づくものとは異
     なる可能性がある。分配の源泉は宣言時に見積もられるが、実際の金額とは異なる可能性がある。ファンドの会計
     年度末以降に最終税額の算定が完了するまで、非課税の資本の払戻しは決定されない。ファンドの資本勘定は、所
     得税規則に基づく分配可能収益およびキャピタル・ゲイン(もしくは繰越可能キャピタル・ロス)を反映するよう
     に組替えられている。
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     注2 管理運用報酬、管理事務業務およびその他の取引
      ファンドは、パトナム・マネジメントが出資するすべてのオープン・エンド型ミューチュアル・ファンドの平均
     純資産総額に基づき変動することがある年率で、パトナム・マネジメントに管理運用報酬(ファンドの平均純資産
     に基づき、毎月計算され支払われる。)を支払う(ただし、他のパトナム・ファンドに投資するか、または他のパ
     トナム・ファンドから投資されているファンドの純資産額については、当該資産の二重計上を防ぐために必要な範
     囲で除外されている。)。当該年率は、以下のとおり変動する。
                     50 億  米ドル以下の部分について                  年率       0.550   %

         50 億 米ドル超         100  億  米ドル以下の部分について                  年率       0.500   %
         100  億 米ドル超         200  億  米ドル以下の部分について                  年率       0.450   %
         200  億 米ドル超         300  億  米ドル以下の部分について                  年率       0.400   %
         300  億 米ドル超         800  億  米ドル以下の部分について                  年率       0.350   %
         800  億 米ドル超        1,300   億  米ドル以下の部分について                  年率       0.330   %
        1,300   億 米ドル超        2,300   億  米ドル以下の部分について                  年率       0.320   %
                   2,300   億  米ドル超の部分について                  年率       0.315   %
      報告期間において、管理運用報酬は、ファンドの平均純資産の0.194%の実効料率(費用放棄による影響を除

     く。)を表す。
      パトナム・マネジメントは、2020年2月28日まで、報酬を放棄するためおよび/またはファンドの累積費用を制
     限するために必要な範囲で、年度累計ベースで当該年度累計期間のファンドの平均純資産額の年率0.20%まで、仲
     介料、金利、税金、投資関連費用、特別費用、取得したファンドの報酬および費用、ならびにファンドの投資者
     サービス代行契約、投資運用契約および販売計画に基づく支払を除くファンドの費用を払い戻すことに契約上合意
     した。報告期間中に、当該制限によるファンドの費用の減少はなかった。
      パトナム・マネジメントの関連会社であるパトナム・インベストメンツ・リミテッド(以下「PIL」とい
     う。)は、パトナム・マネジメントが随時決定するファンド資産の独立した一部を管理運用する権利を受託者会に
     より与えられている。報告期間において、PILはファンド資産を一切管理運用しなかった。パトナム・マネジメ
     ントがPILをサービスに従事させた場合には、パトナム・マネジメントは、その役務に対し、PILが管理運用
     している一部分のファンド資産の平均純資産の年率0.25%を、副管理運用報酬として四半期毎にPILに対して支
     払う。
      ファンドは、パトナム・マネジメントに、ファンドに対して管理事務業務を提供したファンドの役員および従業
     員に関する報酬および関連する費用として一定の割当額を支払う。かかるすべての支払額の総額は、毎年受託者会
     によって決定される。
      ファンドの資産の保管業務は、ステート・ストリートにより提供されている。保管報酬は、ファンドの資産レベ
     ル、保有証券数および取引数量に基づいて決定される。
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                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
      パトナム・マネジメントの関連会社であるパトナム・インベスター・サービシズ・インクが、ファンドに対して
     投資者サービス代行業務を提供する。パトナム・インベスター・サービシズ・インクは、クラスA、クラスB、ク
     ラスC、クラスM、クラスRおよびクラスY受益証券について次の報酬を含んだ投資者サービス代行報酬を受領し
     た。(1)ファンドの直接口座および裏付けとなる非確定拠出口座(「リテール口座」)毎の報酬、(2)確定拠
     出制度の口座に帰属するファンドの資産に基づく規定のレートの報酬、および(3)リテール口座の平均純資産に
     基づく規定のレートの報酬。パトナム・インベスター・サービシズ・インクは、各ファンドの証券クラスのリテー
     ル口座および確定拠出口座に対する投資者サービス代行報酬の総額が、かかる口座に帰属するファンドの平均純資
     産の年率0.25%を超えないことに同意した。
      クラスR5受益証券は、クラスR5受益証券の平均純資産に基づく年率0.12%の月次報酬を支払った。
      クラスR6受益証券は、クラスR6受益証券の平均純資産に基づく年率0.05%の月次報酬を支払った。
      報告期間において、投資者サービス代行報酬に関する各クラス受益証券の費用は、以下のとおりであった。
     クラスA受益証券                   501,226    米ドル    クラスR5受益証券                    2,797   米ドル

     クラスB受益証券                    9,315   米ドル    クラスR6受益証券                    24,662   米ドル
     クラスC受益証券                    87,315   米ドル    クラスY受益証券                   624,843    米ドル
     クラスM受益証券                    59,740   米ドル    合計                  1,320,073     米ドル
     クラスR受益証券                    10,175   米ドル
      ファンドは、パトナム・インベスター・サービシズ・インクおよびステート・ストリートの報酬が現金残高に係

     る利益によって減額されることに関する費用相殺の取決めをパトナム・インベスター・サービシズ・インクおよび
     ステート・ストリートとの間で締結している。報告期間において、ファンドの費用は、かかる費用相殺の取決めに
     より9,156米ドル控除された。
      ファンドの独立した各受託者は、四半期毎の報酬としてファンドに割当てられる1,294米ドルを含む年間受託者
     報酬および各受託者会出席についての追加報酬を受領する。受託者はまた、受託者としての役務に関連して発生し
     た費用の払戻しを受ける。
      ファンドは、受託者に、1995年7月1日以降未払となっている受託者報酬の全部または一部について、その受領
     の繰延を認める受託者報酬繰延プラン(以下「繰延プラン」という。)を採用している。支払が繰延べられた報酬
     は、繰延プランに従って分配が行われるまで一定のパトナム・ファンドに投資される。
      ファンドは、最低5年以上受託者として役務を提供し、2004年より前に初めて選任されたファンドの受託者を対
     象とした資金積立されていない非拠出型の確定給付年金プラン(以下「年金プラン」という。)を採用している。
     年金プランにおける給付金は、2005年12月31日に終了した3年間の受託者の平均年次出席報酬および顧問報酬の
     50%相当額である。退職給付金は、2006年12月31日までの役務提供年数に応じて、退職の翌年から終身にわたって
     受託者に給付される。ファンドの年金費用は、損益計算書において受託者報酬および費用に含まれている。未払年
     金債務は、貸借対照表において、未払受託者報酬および費用に含まれている。受託者会は、初めて選出された時期
     が2003年より後の受託者については年金プランを廃止している。
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                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
      ファンドは、1940年投資会社法のルール12b-1に従って、以下のクラスの受益証券に関する販売計画(以下
     「計画」という。)を採用している。当該計画の目的は、パトナム・インベストメンツ・エルエルシーの間接的全
     額出資子会社であるパトナム・リテール・マネジメント・リミテッド・パートナーシップに対し、ファンドの受益
     証券の販売に際して提供された役務および発生した費用を補償することにある。当該計画は、ファンドがパトナ
     ム・リテール・マネジメント・リミテッド・パートナーシップに対して、各クラスに帰属するファンドの平均純資
     産額の以下の年率(「上限比率」)を支払うことを定めている。受託者会は、ファンドが、各クラスに帰属する平
     均純資産額の以下の年率(「承認比率」)を支払うことを承認している。報告期間において、販売計画報酬に関す
     るクラス固有の費用は、以下のとおりであった。
                           上限比率             承認比率               金額

     クラスA受益証券                       0.35  %           0.25  %        754,752    米ドル
     クラスB受益証券                       1.00  %           1.00  %        56,007   米ドル
     クラスC受益証券                       1.00  %           1.00  %        525,980    米ドル
     クラスM受益証券                       1.00  %           0.50  %        179,856    米ドル
     クラスR受益証券                       1.00  %           0.50  %        30,666   米ドル
     合計                                             1,547,261     米ドル
      報告期間において、引受人としての役割を果たすパトナム・リテール・マネジメント・リミテッド・パートナー

     シップは、クラスA受益証券およびクラスM受益証券の販売手数料として、それぞれ純額33,621米ドルおよび745
     米ドルを受領し、クラスB受益証券およびクラスC受益証券の買戻しによる後払販売手数料として、それぞれ581
     米ドルおよび1,356米ドルを受領した。
      クラスA受益証券は1.00%までを上限として後払販売手数料が買戻しに賦課される。報告期間において、引受人
     としての役割を果たすパトナム・リテール・マネジメント・リミテッド・パートナーシップは、クラスA受益証券
     の買戻しに関して、90米ドルを受領した。
     注3 投資有価証券の売買

      報告期間中、短期投資を除く投資有価証券の取得原価および売却手取金は、以下のとおりであった。
                                取得原価(米ドル)               売却手取金(米ドル)

     TBA契約を含む投資有価証券(長期)                              7,481,644,922                7,121,380,949

     米国政府証券(長期)                                   -                -

     合計                              7,481,644,922                7,121,380,949

      ファンドは、通常の業務過程において、受託者会が承認したSECの要件および方針に従って決定される価格

     で、投資有価証券を他のパトナム・ファンドから購入するか、または他のパトナム・ファンドに対して売却するこ
     とができ、これにより、ファンドの取引費用は減少する。報告期間において、該当する他のパトナム・ファンドか
     らの長期証券の購入または他のパトナム・ファンドに対する売却は、ファンドの取得原価合計および/または売却
     手取金合計の5%を超えなかった。
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     注4 払込資本金
      報告期間末現在、発行口数に制限のない授権受益証券が存在した。受益証券の転換による直接交換取引(もしあ
     れば)を含む払込資本金に関する取引は以下のとおりであった。
                         2019  年4月30日に終了した6か月間                  2018  年10月31日終了年度

     クラスA                   受益証券(口)         金額(米ドル)         受益証券(口)         金額(米ドル)
     販売受益証券                       9,907,998        67,180,045         14,365,662         98,591,278
     分配金再投資に伴う発行受益証券                       1,410,158         9,541,633         2,899,891        19,802,116
                           11,318,156         76,721,678         17,265,553        118,393,394
     買戻受益証券                      (10,176,942)         (68,869,226)         (24,060,043)        (164,968,690)
     純増加(減少)                       1,141,214         7,852,452        (6,794,490)        (46,575,296)
                         2019  年4月30日に終了した6か月間                  2018  年10月31日終了年度

     クラスB                   受益証券(口)         金額(米ドル)         受益証券(口)         金額(米ドル)
     販売受益証券                        54,490        366,730         42,295        287,829
     分配金再投資に伴う発行受益証券                        21,530        144,011         56,670        382,844
                             76,020        510,741         98,965        670,673
     買戻受益証券                       (357,979)        (2,398,571)         (1,089,326)         (7,375,966)
     純減少                       (281,959)        (1,887,830)          (990,361)        (6,705,293)
                         2019  年4月30日に終了した6か月間                  2018  年10月31日終了年度

     クラスC                   受益証券(口)         金額(米ドル)         受益証券(口)         金額(米ドル)
     販売受益証券                       2,440,857        16,400,089         2,126,695        14,448,166
     分配金再投資に伴う発行受益証券                       188,692        1,265,240          408,506        2,765,892
                            2,629,549        17,665,329         2,535,201        17,214,058
     買戻受益証券                      (2,265,324)        (15,211,108)         (6,017,433)        (40,884,460)
     純増加(減少)                       364,225        2,454,221        (3,482,232)        (23,670,402)
                         2019  年4月30日に終了した6か月間                  2018  年10月31日終了年度

     クラスM                   受益証券(口)         金額(米ドル)         受益証券(口)         金額(米ドル)
     販売受益証券                       166,394        1,093,912          188,801        1,259,521
     分配金再投資に伴う発行受益証券                        23,523        154,596         50,019        332,130
                             189,917        1,248,508          238,820        1,591,651
     買戻受益証券                       (474,342)        (3,112,392)          (842,019)        (5,610,293)
     純減少                       (284,425)        (1,863,884)          (603,199)        (4,018,642)
                         2019  年4月30日に終了した6か月間                  2018  年10月31日終了年度

     クラスR                   受益証券(口)         金額(米ドル)         受益証券(口)         金額(米ドル)
     販売受益証券                       346,257        2,333,457          601,783        4,082,774
     分配金再投資に伴う発行受益証券                        25,772        172,788         55,885        378,089
                             372,029        2,506,245          657,668        4,460,863
     買戻受益証券                       (384,376)        (2,581,572)         (1,071,477)         (7,262,980)
     純減少                       (12,347)         (75,327)        (413,809)        (2,802,117)
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                         2019  年4月30日に終了した6か月間                  2018  年10月31日終了年度
     クラスR5                   受益証券(口)         金額(米ドル)         受益証券(口)         金額(米ドル)
     販売受益証券                        29,551        203,310         293,828        2,005,669
     分配金再投資に伴う発行受益証券                        13,099         89,650         20,602        142,188
                             42,650        292,960         314,430        2,147,857
     買戻受益証券                       (131,062)         (888,328)         (54,295)        (376,207)
     純増加(減少)                       (88,412)        (595,368)         260,135        1,771,650
                         2019  年4月30日に終了した6か月間                  2018  年10月31日終了年度

     クラスR6                   受益証券(口)         金額(米ドル)         受益証券(口)         金額(米ドル)
     販売受益証券                       4,004,880        27,594,265         5,685,279        39,580,075
     分配金再投資に伴う発行受益証券                       273,108        1,881,030          439,057        3,044,727
                            4,277,988        29,475,295         6,124,336        42,624,802
     買戻受益証券                      (2,063,697)        (14,261,015)         (3,563,580)        (24,772,932)
     純増加                       2,214,291        15,214,280         2,560,756        17,851,870
                         2019  年4月30日に終了した6か月間                  2018  年10月31日終了年度

     クラスY                   受益証券(口)         金額(米ドル)         受益証券(口)         金額(米ドル)
     販売受益証券                      52,089,142        360,452,967         50,619,296        351,421,494
     分配金再投資に伴う発行受益証券                       1,626,903        11,212,470         2,430,720        16,857,513
                           53,716,045        371,665,437         53,050,016        368,279,007
     買戻受益証券                      (22,625,315)        (155,818,579)         (35,446,288)        (246,938,851)
     純増加                      31,090,730        215,846,858         17,603,728        121,340,156
     注5 関連会社との取引

      共通の保有または支配により管理運用される会社との報告期間中の取引は、以下のとおりであった。
                                                   2019  年4月30日

                                                     現在の
                     2018  年10月31日
     関連会社の名称                         取得原価       売却手取額        投資収益
                     現在の公正価値                               発行済口数
                                                   および公正価値
                      (米ドル)        (米ドル)       (米ドル)       (米ドル)        (米ドル)
     短期投資
     パトナム・ショート・ターム・
                       235,817,220       207,495,504       175,535,893        3,287,745       267,776,831
                   *
     インベストメント・ファンド
     短期投資合計                 235,817,220       207,495,504       175,535,893        3,287,745       267,776,831
     *
      パトナム・マネジメントは、パトナム・ショート・ターム・インベストメント・ファンドに課された管理運用報酬を放棄し
      ている。当期間中に実現損益または未実現損益はなかった。
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     注6 市場リスク、信用リスクおよびその他のリスク
      通常の業務過程において、ファンドは金融商品を売買し、市場の変動(市場リスク)または取引を履行する契約
     相手方の債務不履行(信用リスク)による潜在的な損失リスクを伴う金融取引を行っている。ファンドは、ファン
     ドと未決済取引またはオープン取引を有する機関または他の企業が債務不履行に陥る追加的な信用リスクにさらさ
     れる可能性がある。ファンドは、その資産のかなりの部分をモーゲージ証券およびアセット・バック証券を含む証
     券化された負債証券に投資することがある。かかる投資有価証券の利回りおよび価値は、金利および原資産の元本
     返済率の変動ならびに発行者に対する市場の認識の変化に敏感である。かかる投資有価証券の市場は不安定かつ限
     定的であるため、売買を行うのが困難な場合がある。
     注7 デリバティブ活動の概要

      期間中に保有されていたすべての種類のデリバティブについての報告期間における取引量は、以下の表に記載さ
     れるとおりであり、各会計四半期末現在の平均保有高に基づいていた。
     買建TBA契約オプション契約(約定金額)                                            418,400,000      米ドル

     買建スワップ・オプション契約(約定金額)                                           3,606,300,000       米ドル
     売建TBA契約オプション契約(約定金額)                                            643,900,000      米ドル
     売建スワップ・オプション契約(約定金額)                                           2,706,300,000       米ドル
     先物契約(契約数)                                               3,000
     中央清算機関で清算される金利スワップ契約(想定元本)                                           3,812,100,000       米ドル
     OTCトータルリターン・スワップ契約(想定元本)                                            138,300,000      米ドル
     中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約(想定元本)                                            40,400,000     米ドル
     OTCクレジット・デフォルト契約(想定元本)                                            387,100,000      米ドル
     中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約(想定元本)                                            12,400,000     米ドル
      以下は、報告期間末現在のデリバティブ商品の公正価値の概要である。

     報告期間末現在のデリバティブ商品の公正価値

                       資産デリバティブ                     負債デリバティブ

     ASC815に基づきヘッ
                  貸借対照表上の            公正価値         貸借対照表上の            公正価値
     ジ手段として会計処理
                     項目         (米ドル)            項目         (米ドル)
     されないデリバティブ
     信用契約            未収金               7,536,267      未払金              21,317,451
                                      未払金、純資産-
                 投資、未収金、純資
     金利契約                          87,241,230*                     86,896,363*
                 産-未実現評価益
                                      未実現評価損
     合計                          94,777,497                    108,213,814
     *ファンドの投資有価証券明細表に報告されている先物契約および中央清算機関で清算されるスワップの累積評価損益を含
      む。貸借対照表には、当日の値洗差金のみが計上されている。
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      以下は、報告期間における損益計算書上のデリバティブ商品の実現損益および未実現損益の変動の概要である
     (注記1を参照のこと。)。
     投資有価証券に係る純利益(損失)において認識されたデリバティブに係る実現利益(損失)額

     ASC815に基づきヘッ

                   オプション            先物         スワップ            合計
     ジ手段として会計処理
                   (米ドル)           (米ドル)           (米ドル)           (米ドル)
     されないデリバティブ
     信用契約                    -           -       5,523,625           5,523,625
     金利契約                 1,563,854           7,777,371         (11,097,954)           (1,756,729)
     合計                 1,563,854           7,777,371          (5,574,329)           3,766,896
     投資有価証券に係る純利益(損失)において認識されたデリバティブに係る未実現評価益(評価損)の変動

     ASC815に基づきヘッ

                   オプション            先物         スワップ            合計
     ジ手段として会計処理
                   (米ドル)           (米ドル)           (米ドル)           (米ドル)
     されないデリバティブ
     信用契約                    -           -       4,601,600           4,601,600
     金利契約                 2,091,468          10,016,589           (5,627,892)           6,480,165
     合計                 2,091,468          10,016,589           (1,026,292)           11,081,765
     注8 新しい会計規則

      2017  年3月、財務会計基準審議会は会計基準アップデート(以下「ASU」という。)2017-08「受取債権-払
     戻不能手数料およびその他の費用(サブトピック310-20):購入した償還可能負債証券のプレミアム償却」を公表
     した。当該ASUの改訂は、プレミアムで保有される特定の繰上償還可能な負債証券の償却期間を最も早い償還可
     能日までの期間に短縮する。当該ASUは、2018年12月15日より後に始まる会計年度および同年度の中間期間にお
     いて有効となる。経営陣は、この規定の適用の影響(もしあれば)を現在評価中である。
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     注9 金融資産および負債ならびにデリバティブ資産および負債の相殺
       以下の表は、報告期間末現在、法的強制力のあるマスター・ネッティング契約または類似の契約の対象となるデリバティブ契約、買戻契約および売戻契約の概要を
      示したものである。空売り有価証券に関連する証券貸付取引または証券借入取引については、もしあれば、注記1を参照のこと。財務報告目的上、ファンドは貸借対
      照表においてマスター・ネッティング契約の対象となる金融資産および金融負債の相殺を行っていない。
                         Barclays                         HSBC  Bank                   Morgan

                                  Citigroup
                                                       JPMorgan     JPMorgan      Merrill
               Bank  of   Barclays                                                        Royal  Bank
                        Capital   Inc.   Citibank,          Credit  Suisse   Goldman   Sachs    USA,                    Stanley   & Co.
                                   Global
                                                       Chase  Bank   Securities      Lynch
                                                                                   合計
                              N.A.         International      International
              America   N.A.  Bank  PLC   (clearing                          National                    International      of Canada
                                                        N.A.     LLC    International
                                  Markets,   Inc.
                         broker)                         Association                      PLC
               (米ドル)     (米ドル)     (米ドル)     (米ドル)     (米ドル)     (米ドル)      (米ドル)     (米ドル)     (米ドル)     (米ドル)     (米ドル)      (米ドル)     (米ドル)     (米ドル)
     資産:
     中央清算機関で
     清算される
                  -    -  1,809,358        -     -      -      -     -     -     -      -      -     -  1,809,358
            §
     金利スワップ契約
     OTCトータルリター
                 3,042    51,936       -   3,301      -    61,446      86,997       -     749    24,456       -      -     -   231,927
            *#
     ン・スワップ契約
     中央清算機関で清算さ
     れるトータルリター
                  -    -   17,131       -     -      -      -     -     -     -      -      -     -    17,131
            §
     ン・  スワップ契約
     OTCクレジット・
     デフォルト契約-売却
                  -    -     -     -     -    53,775       -     -     -     -      -      -     -    53,775
           *#
     プロテクション
     OTCクレジット・
     デフォルト契約-購入
                  -    -     -     -  1,127,436      2,574,546      1,765,274        -     -  1,632,567      282,858      99,811       -  7,482,492
           *#
     プロテクション
         §
                  -    -     -     -     -      -      -     -     -   873,265        -      -     -   873,265
     先物契約
     先物プレミアム・
     スワップ・オプション
                  -    -     -     -     -      -      -     -   160,900       -      -    41,817       -   202,717
       #
     契約
     買建スワップ・
               25,577,736        -     -   247,214       -      -   7,495,583        -  11,697,202         -      -  24,843,659         -  69,861,394
         **#
     オプション
           **#
                  -    -     -     -     -      -      -     -   358,346       -      -      -     -   358,346
     買建オプション
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         **
                  -    -     -     -  37,152,000         -      -  37,000,000         -     -      -      -  29,750,000     103,902,000
     買戻契約
     資産合計         25,580,778      51,936    1,826,489      250,515    38,279,436      2,689,767      9,347,854     37,000,000     12,217,197      2,530,288      282,858    24,985,287     29,750,000     184,792,405
                                               36/94














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                         Barclays                         HSBC  Bank                   Morgan
                                  Citigroup
                                                       JPMorgan     JPMorgan      Merrill
               Bank  of   Barclays                                                        Royal  Bank
                        Capital   Inc.   Citibank,          Credit  Suisse   Goldman   Sachs    USA,                   Stanley   & Co.
                                   Global
                                                       Chase  Bank   Securities      Lynch
                                                                                   合計
                              N.A.         International      International
              America   N.A.  Bank  PLC                                                       of Canada
                         (clearing                          National                    International
                                  Markets,   Inc.                   N.A.     LLC    International
                         broker)                         Association                      PLC
               (米ドル)     (米ドル)     (米ドル)     (米ドル)     (米ドル)     (米ドル)      (米ドル)     (米ドル)     (米ドル)     (米ドル)     (米ドル)      (米ドル)     (米ドル)     (米ドル)
     負債:
     中央清算機関で
     清算される
                  -    -  1,676,537        -     -      -      -     -     -     -      -      -     -  1,676,537
            §
     金利スワップ契約
     OTCトータルリター
                  -   82,082       -     -     -    23,039      36,204       -    9,741     44,720       -      -     -   195,786
            *#
     ン・スワップ契約
     中央清算機関で清算さ
     れるトータルリター
                  -    -    5,491      -     -      -      -     -     -     -      -      -     -    5,491
            §
     ン・スワップ契約
     OTCクレジット・
     デフォルト契約-売却
                261,894       -     -     -  2,011,283      5,857,349      1,604,558        -     -  7,706,513      592,659     3,229,420        -  21,263,676
           *#
     プロテクション
     OTCクレジット・
     デフォルト契約-購入
                  -    -     -     -    2,753       -      -     -     -   51,022       -      -     -    53,775
           *#
     プロテクション
         §
                  -    -     -     -     -      -      -     -     -     -      -      -     -     -
     先物契約
     先物プレミアム・
     スワップ・オプション
               1,218,325       -     -  1,582,314        -      -   818,526       -  4,790,303        -      -   415,677       -  8,825,145
       #
     契約
     買建スワップ・
               18,815,500        -     -   287,901       -      -   8,332,851        -  10,719,790         -      -  23,136,206         -  61,292,248
         #
     オプション
           #
                  -    -     -     -     -      -      -     -   531,343       -      -      -     -   531,343
     買建オプション
     負債合計         20,295,719      82,082    1,682,028     1,870,215     2,014,036      5,880,388     10,792,139         -  16,051,177      7,802,255      592,659    26,781,303         -  93,844,001
     金融純資産およびデリ
               5,285,059     (30,146)     144,461    (1,619,700)     36,265,400      (3,190,621)      (1,444,285)     37,000,000     (3,833,980)     (5,271,967)      (309,801)     (1,796,016)     29,750,000     90,948,404
     バティブ純資産の合計
     受取(差入れ)担保
               5,285,059     120,000       - (1,619,700)     36,265,400      (3,190,621)      (1,444,285)     37,000,000     (3,833,980)     (5,271,967)      (309,801)     (1,796,016)     29,750,000
        †##
     合計
     正味金額             -  (150,146)     144,461       -     -      -      -     -     -     -      -      -     -
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     支配下の受取担保(T
               5,382,349     120,000       -     -     -      -      -     -     -     -      -      -     -  5,502,349
            **
     BA契約を含む)
     支配下にない受取担保             -    -     -     -  37,895,041         -      -  37,742,893         -     -      -      -  30,347,301     105,985,235
     (差入れ)担保(TB
                  -    -     - (1,692,445)     (1,051,481)      (3,336,572)      (1,654,494)         -  (4,019,001)     (6,361,720)      (379,670)     (2,293,294)         -  (20,788,677)
           **
     A契約を含む)
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     * 
        プレミアム(もしあれば)を除く。貸借対照表のOTCスワップ契約に係る未実現評価益および評価損に含まれている。
     **
        貸借対照表の投資有価証券に含まれている。
      † 
        個別の契約に基づき、特定のブローカーから追加担保が要求されることがある。
     # 
        マスター・ネッティング契約によりカバーされる(注1)。
     ##
        金融純資産およびデリバティブ純資産の合計に対する超過担保は表示されていない。担保には、未決済の契約に関連する金額が含まれることがある。
     §
        貸借対照表に記載されている当日の先物取引値洗差金であって、未決済のものだけが表示される。先物契約および中央清算機関で清算されるスワップ契約に係る累積評価益/(評価
       損)は、ファンドの投資有価証券明細表の後に記載された表において表示されている。先物契約および中央清算機関で清算されるスワップ契約に係る当初証拠金のために提供された担
       保は上記の表には含まれておらず、それぞれ合計4,373,061米ドルおよび合計8,757,940米ドルであった。
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                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
      (2)  投資有価証券明細表等

     投資有価証券明細表           (2019年4月30日現在)            (無監査)

     米国政府および

                                                額面        時価
                        *
     政府系機関モーゲージ債務証券               (65.7%)
                                               米ドル        米ドル
     米国政府保証モーゲージ債務証券                (13.0%)
     Government      National     Mortgage     Association      Pass-Through       Certificates
      5.50%,    with   due  dates   from   1/20/49    to  4/20/49
                                            $3,498,944        $3,731,651
      5.00%,    with   due  dates   from   6/15/40    to  4/20/49
                                            53,999,346        56,757,589
              ##
      5.00%,    4/20/49
                                              200,000        208,854
              ##
      5.00%,    4/20/49
                                              120,000        125,312
      4.70%,    with   due  dates   from   6/20/65    to  8/20/67
                                             1,225,586        1,332,233
      4.671%,    5/20/65
                                              253,602        270,577
      4.667%,    9/20/65
                                              279,564        297,595
      4.646%,    6/20/65
                                              142,403        151,727
      4.627%,    6/20/67
                                              897,812        973,004
      4.621%,    6/20/65
                                               41,614        44,140
      4.608%,    12/20/68
                                             2,021,911        2,178,525
      4.58%,    5/20/65
                                               45,987        49,104
      4.52%,    8/20/65
                                               70,683        74,887
      4.508%,    3/20/67
                                             1,090,401        1,173,544
      4.50%,    6/20/65
                                               41,882        44,617
      4.50%,    TBA,   5/1/49
                                            18,000,000        18,666,562
      4.50%,    with   due  dates   from   5/20/44    to  12/20/48
                                            20,208,519        21,257,192
      4.489%,    5/20/65
                                               69,957        73,943
      4.47%,    5/20/65
                                              928,024        985,537
      4.404%,    6/20/65
                                               26,312        27,984
      4.322%,    5/20/67
                                              331,637        356,096
      4.00%,    TBA,   5/1/49
                                            31,000,000        31,920,313
      4.00%,    with   due  dates   from   9/20/40    to  5/20/48
                                            14,924,202        15,466,488
      3.50%,    TBA,   5/1/49
                                            28,000,000        28,459,374
      3.50%,    with   due  dates   from   11/15/42     to  1/20/48
                                            49,851,795        50,817,357
      3.00%,    TBA,   5/1/49
                                             5,000,000        4,987,110
      3.00%,    with   due  dates   from   3/20/43    to  10/20/46
                                             2,161,306        2,158,162
                                                    242,589,477
     米国政府系機関モーゲージ債務証券                 (52.7%)
     Federal    Home   Loan   Mortgage     Corporation      Pass-Through       Certificates
      5.00%,    3/1/41
                                              431,051        463,627
      4.50%,    with   due  dates   from   7/1/44    to  3/1/45
                                             1,315,213        1,389,217
      4.00%,    with   due  dates   from   12/1/44    to  9/1/45
                                             8,931,709        9,256,535
      3.50%,    with   due  dates   from   4/1/42    to  11/1/47
                                            17,395,349        17,696,844
      3.00%,    10/1/46
                                             3,176,749        3,152,374
      2.50%,    4/1/43
                                              686,058        664,006
     Federal    National     Mortgage     Association      Pass-Through       Certificates
      6.00%,    TBA,   6/1/49
                                             2,000,000        2,159,688
      6.00%,    TBA,   5/1/49
                                             2,000,000        2,163,125
      6.00%,    with   due  dates   from   2/1/36    to  5/1/41
                                             3,204,397        3,606,300
      5.50%,    with   due  dates   from   1/1/33    to  2/1/35
                                              543,117        593,811
      5.00%,    with   due  dates   from   3/1/40    to  1/1/49
                                             5,962,569        6,380,903
      4.50%,    TBA,   5/1/49
                                            13,000,000        13,525,078
      4.50%,    with   due  dates   from   7/1/44    to  11/1/48
                                             8,326,243        8,750,214
      4.00%,    TBA,   6/1/49
                                            98,000,000        100,499,765
      4.00%,    TBA,   5/1/49
                                            98,000,000        100,564,846
                                 40/94




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     米国政府および
                                                額面        時価
                        *
     政府系機関モーゲージ債務証券               (65.7%)    (つづき)
                                               米ドル        米ドル
     米国政府系機関モーゲージ債務証券                 (つづき)
     Federal    National     Mortgage     Association      Pass-Through       Certificates
      4.00%,    with   due  dates   from   8/1/44    to  1/1/57
                                            $20,189,636        $20,970,659
             i
      4.00%,    8/1/47
                                             5,204,511        5,382,349
      3.50%,    with   due  dates   from   5/1/56    to  9/1/57
                                            24,017,913        24,312,838
      3.50%,    TBA,   6/1/49
                                            274,000,000        276,269,049
      3.50%,    TBA,   5/1/49
                                            276,000,000        278,479,695
      3.50%,    with   due  dates   from   6/1/31    to  2/1/47
                                            16,299,223        16,556,966
      3.00%,    TBA,   5/1/49
                                            66,000,000        65,221,405
      3.00%,    with   due  dates   from   9/1/42    to  3/1/47
                                            17,942,279        17,809,334
      2.50%,    12/1/47
                                             5,676,217        5,489,329
                                                    981,357,957
     米国政府および政府系機関モーゲージ債務証券合計                        (取得原価     $1,226,725,640)
                                                   $1,223,947,434
                                                額面        時価

                 *
     モーゲージ証券        (35.2%)
                                               米ドル        米ドル
     政府系機関モーゲージ担保債務証書                 (15.3%)
     Bellemeade      Re,  Ltd.   144A
      FRB  Ser.   17-1,   Class   M1,  (1  Month   US  LIBOR   + 1.70%),    4.177%,
      10/25/27     (Bermuda)
                                            $2,555,955        $2,612,186
      FRB  Ser.   18-2A,    Class   M1B,   (1  Month   US  LIBOR   + 1.35%),    3.827%,
      8/25/28    (Bermuda)
                                             3,454,000        3,459,181
     Eagle   RE,  Ltd.   144A   FRB  Ser.   18-1,   Class   M1,  (1  Month   US  LIBOR
     + 1.70%),    4.177%,    11/25/28
                                             5,100,000        5,146,219
     Federal    Home   Loan   Mortgage     Corporation
      IFB  Ser.   3408,   Class   EK,  ((-4.024     x 1 Month   US  LIBOR)    + 25.79%),
      15.844%,     4/15/37
                                              574,860        854,185
      IFB  Ser.   2976,   Class   LC,  ((-3.667     x 1 Month   US  LIBOR)    + 24.42%),
      15.354%,     5/15/35
                                               78,805        108,073
      IFB  Ser.   3249,   Class   PS,  ((-3.3    x 1 Month   US  LIBOR)    + 22.28%),
      14.115%,     12/15/36
                                              168,485        222,079
      IFB  Ser.   3065,   Class   DC,  ((-3   x 1 Month   US  LIBOR)    + 19.86%),
      12.442%,     3/15/35
                                              404,792        515,746
      IFB  Ser.   2990,   Class   LB,  ((-2.556     x 1 Month   US  LIBOR)    + 16.95%),
      10.626%,     6/15/34
                                              273,715        312,199
      Structured      Agency    Credit    Risk   Debt   FRN  Ser.   16-HQA2,     Class   M3,
      (1  Month   US  LIBOR   + 5.15%),    7.627%,    11/25/28
                                             6,718,200        7,792,700
      Structured      Agency    Credit    Risk   Debt   FRN  Ser.   15-DN1,    Class   M3,
      (1  Month   US  LIBOR   + 4.15%),    6.627%,    1/25/25
                                             5,934,670        6,329,385
      Ser.   4132,   Class   IP,  IO,  4.50%,    11/15/42
                                             4,323,407         605,277
      Ser.   4122,   Class   TI,  IO,  4.50%,    10/15/42
                                             1,877,525         363,387
      Ser.   4018,   Class   DI,  IO,  4.50%,    7/15/41
                                             1,823,907         227,322
      Ser.   3707,   Class   PI,  IO,  4.50%,    7/15/25
                                              548,394         21,712
      Ser.   4546,   Class   TI,  IO,  4.00%,    12/15/45
                                            13,173,082         2,354,688
      Ser.   4500,   Class   GI,  IO,  4.00%,    8/15/45
                                            10,103,855         1,930,341
      IFB  Ser.   4596,   Class   CS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.10%),
      3.627%,    6/15/46
                                            24,185,691         3,480,563
      IFB  Ser.   4077,   Class   HS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.10%),
      3.627%,    7/15/42
                                            17,484,931         2,614,522
                                 41/94






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                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                                額面        時価
                 *
     モーゲージ証券        (35.2%)    (つづき)
                                               米ドル        米ドル
     政府系機関モーゲージ担保債務証書                 (つづき)
     Federal    Home   Loan   Mortgage     Corporation
      IFB  Ser.   3852,   Class   NT,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.00%),
      3.527%,    5/15/41
                                            $1,094,010        $1,060,616
      Ser.   4165,   Class   AI,  IO,  3.50%,    2/15/43
                                             9,403,778        1,697,006
      Ser.   4182,   Class   GI,  IO,  3.00%,    1/15/43
                                            13,202,962          747,235
      Ser.   4141,   Class   PI,  IO,  3.00%,    12/15/42
                                             5,267,817         541,795
      Ser.   4158,   Class   TI,  IO,  3.00%,    12/15/42
                                            12,849,155         1,155,396
      Ser.   4176,   Class   DI,  IO,  3.00%,    12/15/42
                                            13,860,293         1,252,693
      Ser.   4171,   Class   NI,  IO,  3.00%,    6/15/42
                                             8,085,488         718,881
      Ser.   4183,   Class   MI,  IO,  3.00%,    2/15/42
                                             4,531,613         349,841
      Ser.   4201,   Class   JI,  IO,  3.00%,    12/15/41
                                            13,277,433          989,957
      Ser.   4206,   Class   IP,  IO,  3.00%,    12/15/41
                                             5,982,151         490,421
      Ser.   4004,   IO,  3.00%,    3/15/26
                                             5,164,232         180,232
      Ser.   315,   PO,  zero   %,  9/15/43
                                            12,743,228        10,420,465
      Ser.   3835,   Class   FO,  PO,  zero   %,  4/15/41
                                             4,603,393        3,928,051
      Ser.   3369,   Class   BO,  PO,  zero   %,  9/15/37
                                               9,466        7,972
      Ser.   3391,   PO,  zero   %,  4/15/37
                                               88,841        75,737
      Ser.   3300,   PO,  zero   %,  2/15/37
                                              123,631        105,358
      Ser.   3206,   Class   EO,  PO,  zero   %,  8/15/36
                                               5,548        4,816
      Ser.   3175,   Class   MO,  PO,  zero   %,  6/15/36
                                               22,080        18,742
      Ser.   3210,   PO,  zero   %,  5/15/36
                                               15,430        14,264
                          W
      Ser.   3326,   Class   WF,  zero   %,  10/15/35
                                               10,749         8,223
      FRB  Ser.   3117,   Class   AF,  (1  Month   US  LIBOR   + 0.00%),    zero   %,  2/15/36
                                               14,214        10,807
     Federal    Home   Loan   Mortgage     Corporation      Structured      Agency
     Credit    Risk   Debt   FRN  Ser.   15-DNA3,     Class   M3,  (1  Month   US  LIBOR
     + 4.70%),    7.177%,    4/25/28
                                             5,000,000        5,744,237
     Federal    National     Mortgage     Association
      IFB  Ser.   06-62,    Class   PS,  ((-6   x 1 Month   US  LIBOR)    + 39.90%),
      25.04%,    7/25/36
                                              285,027        475,254
      IFB  Ser.   06-8,   Class   HP,  ((-3.667     x 1 Month   US  LIBOR)    + 24.57%),
      15.486%,     3/25/36
                                              279,170        423,520
      IFB  Ser.   05-122,    Class   SE,  ((-3.5    x 1 Month   US  LIBOR)    + 23.10%),
      14.432%,     11/25/35
                                              398,556        511,069
      IFB  Ser.   05-75,    Class   GS,  ((-3   x 1 Month   US  LIBOR)    + 20.25%),
      12.82%,    8/25/35
                                              126,811        160,492
      IFB  Ser.   05-106,    Class   JC,  ((-3.101     x 1 Month   US  LIBOR)    + 20.12%),
      12.445%,     12/25/35
                                              302,596        382,996
      IFB  Ser.   05-83,    Class   QP,  ((-2.6    x 1 Month   US  LIBOR)    + 17.39%),
      10.955%,     11/25/34
                                               49,987        56,780
      IFB  Ser.   11-4,   Class   CS,  ((-2   x 1 Month   US  LIBOR)    + 12.90%),
      7.947%,    5/25/40
                                              545,488        627,312
      Ser.   18-3,   Class   AI,  IO,  4.50%,    12/25/47
                                            26,518,084         5,218,759
      Ser.   17-87,    Class   IA,  IO,  4.50%,    11/25/47
                                            18,435,657         3,710,176
      Ser.   409,   Class   C24,   IO,  4.50%,    4/25/42
                                            11,910,733         2,552,146
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   16-C03,    Class   1M1,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.00%),    4.477%,    10/25/28
                                              100,888        101,543
      Ser.   15-3,   Class   BI,  IO,  4.00%,    3/25/44
                                             6,124,980         788,726
      Ser.   12-124,    Class   UI,  IO,  4.00%,    11/25/42
                                            11,337,787         2,040,450
      Ser.   12-118,    Class   PI,  IO,  4.00%,    6/25/42
                                            10,604,018         1,812,643
                                 42/94






                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                                額面        時価
                 *
     モーゲージ証券        (35.2%)    (つづき)
                                               米ドル        米ドル
     政府系機関モーゲージ担保債務証書                 (つづき)
     Federal    National     Mortgage     Association
      Ser.   12-62,    Class   EI,  IO,  4.00%,    4/25/41
                                            $7,068,421         $906,077
      Ser.   12-22,    Class   CI,  IO,  4.00%,    3/25/41
                                             6,300,474         789,181
      IFB  Ser.   14-87,    Class   MS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.25%),
      3.773%,    1/25/45
                                            23,293,482         3,473,990
      IFB  Ser.   19-3,   Class   SA,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.10%),
      3.623%,    2/25/49
                                            36,944,167         5,568,964
      IFB  Ser.   18-94,    Class   SA,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.10%),
      3.623%,    1/25/49
                                            19,435,207         3,115,716
      Ser.   17-12,    IO,  3.50%,    3/25/47
                                            19,101,014         3,197,149
      Ser.   15-10,    Class   AI,  IO,  3.50%,    8/25/43
                                            13,090,657         2,258,395
      Ser.   13-18,    Class   IN,  IO,  3.50%,    3/25/43
                                             4,588,508         600,370
      Ser.   14-10,    IO,  3.50%,    8/25/42
                                             6,446,239        1,093,926
      Ser.   12-128,    Class   QI,  IO,  3.50%,    6/25/42
                                             7,995,238         698,421
      Ser.   12-101,    Class   PI,  IO,  3.50%,    8/25/40
                                            10,269,805          816,786
      Ser.   14-20,    Class   IA,  IO,  3.50%,    7/25/39
                                             7,573,890         403,794
      Ser.   13-55,    Class   IK,  IO,  3.00%,    4/25/43
                                             4,159,144         404,057
      Ser.   12-151,    Class   PI,  IO,  3.00%,    1/25/43
                                             5,979,687         572,585
      Ser.   12-144,    Class   KI,  IO,  3.00%,    11/25/42
                                             8,565,635         735,266
      Ser.   13-35,    Class   IP,  IO,  3.00%,    6/25/42
                                             3,933,222         238,817
      Ser.   13-55,    Class   PI,  IO,  3.00%,    5/25/42
                                             6,296,210         425,435
      Ser.   13-35,    Class   PI,  IO,  3.00%,    2/25/42
                                            10,859,492          612,508
      Ser.   13-67,    Class   IP,  IO,  3.00%,    2/25/42
                                             8,860,570         534,133
      Ser.   13-30,    Class   IP,  IO,  3.00%,    10/25/41
                                             2,935,586         139,176
      Ser.   13-23,    Class   LI,  IO,  3.00%,    6/25/41
                                             3,642,432         167,861
      Ser.   14-28,    Class   AI,  IO,  3.00%,    3/25/40
                                            12,501,580          982,299
                              W
      FRB  Ser.   01-50,    Class   B1,  IO,  0.38%,    10/25/41
                                              308,014         1,324
                              W
      FRB  Ser.   05-W4,    Class   1A,  IO,  0.062%,    8/25/45
                                               88,739          106
      Ser.   03-34,    Class   P1,  PO,  zero   %,  4/25/43
                                              137,769        114,349
      Ser.   07-64,    Class   LO,  PO,  zero   %,  7/25/37
                                               17,408        15,772
      Ser.   07-14,    Class   KO,  PO,  zero   %,  3/25/37
                                               98,523        82,769
      Ser.   06-125,    Class   OX,  PO,  zero   %,  1/25/37
                                               11,303         9,622
      Ser.   06-84,    Class   OT,  PO,  zero   %,  9/25/36
                                               10,217         8,863
      Ser.   06-46,    Class   OC,  PO,  zero   %,  6/25/36
                                               8,150        6,839
                              W
      FRB  Ser.   02-W6,    Class   1A,  IO,  zero   %,  6/25/42
                                              498,440           82
     Government      National     Mortgage     Association
      Ser.   09-79,    Class   IC,  IO,  6.00%,    8/20/39
                                            10,013,842         1,879,598
      Ser.   18-127,    Class   ID,  IO,  5.00%,    7/20/45
                                              511,265         69,491
      Ser.   15-69,    IO,  5.00%,    5/20/45
                                            13,606,418         2,925,380
      Ser.   14-180,    IO,  5.00%,    12/20/44
                                            20,219,015         4,422,910
      Ser.   14-76,    IO,  5.00%,    5/20/44
                                             5,254,694        1,105,359
      Ser.   13-3,   Class   IT,  IO,  5.00%,    1/20/43
                                             2,457,276         537,161
      Ser.   11-116,    Class   IB,  IO,  5.00%,    10/20/40
                                               89,245         6,166
      Ser.   10-35,    Class   UI,  IO,  5.00%,    3/20/40
                                             1,655,988         359,324
      Ser.   10-9,   Class   UI,  IO,  5.00%,    1/20/40
                                            14,603,070         3,189,310
      Ser.   09-121,    Class   UI,  IO,  5.00%,    12/20/39
                                             6,810,009        1,488,872
      Ser.   18-127,    Class   IB,  IO,  4.50%,    6/20/45
                                             1,616,421         192,548
      Ser.   14-108,    Class   IP,  IO,  4.50%,    12/20/42
                                             4,002,816         539,580
      Ser.   13-20,    Class   QI,  IO,  4.50%,    12/16/42
                                             9,518,998        1,437,274
                                 43/94





                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                                額面        時価
                 *
     モーゲージ証券        (35.2%)    (つづき)
                                               米ドル        米ドル
     政府系機関モーゲージ担保債務証書                 (つづき)
     Government      National     Mortgage     Association
      Ser.   12-129,    IO,  4.50%,    11/16/42
                                            $5,246,441        $1,157,103
      Ser.   10-35,    Class   QI,  IO,  4.50%,    3/20/40
                                             2,527,928         512,891
      Ser.   10-9,   Class   QI,  IO,  4.50%,    1/20/40
                                             2,644,633         521,522
      Ser.   13-34,    Class   PI,  IO,  4.50%,    8/20/39
                                            12,995,934          998,608
      Ser.   14-71,    Class   BI,  IO,  4.50%,    5/20/29
                                             6,934,494         638,736
      IFB  Ser.   10-9,   Class   YD,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.80%),
      4.323%,    1/16/40
                                            20,338,174         3,792,539
      Ser.   15-149,    Class   KI,  IO,  4.00%,    10/20/45
                                            15,026,359         2,579,725
      Ser.   15-94,    IO,  4.00%,    7/20/45
                                              652,563        132,601
      Ser.   15-99,    Class   LI,  IO,  4.00%,    7/20/45
                                             2,848,463         389,290
      Ser.   15-53,    Class   MI,  IO,  4.00%,    4/16/45
                                            15,070,666         3,036,739
      Ser.   14-2,   Class   IL,  IO,  4.00%,    1/16/44
                                             4,827,651         909,336
      Ser.   14-63,    Class   PI,  IO,  4.00%,    7/20/43
                                             7,255,686         992,498
      Ser.   15-52,    Class   IE,  IO,  4.00%,    1/16/43
                                             9,700,333        1,456,099
      Ser.   12-56,    Class   IB,  IO,  4.00%,    4/20/42
                                             5,366,213        1,033,805
      Ser.   12-38,    Class   MI,  IO,  4.00%,    3/20/42
                                            35,882,385         7,072,777
      Ser.   12-50,    Class   PI,  IO,  4.00%,    12/20/41
                                            11,823,900         1,768,276
      Ser.   14-4,   Class   IK,  IO,  4.00%,    7/20/39
                                             3,376,426         247,699
      Ser.   11-71,    Class   IK,  IO,  4.00%,    4/16/39
                                             6,483,771         440,593
      Ser.   14-162,    Class   DI,  IO,  4.00%,    11/20/38
                                             5,054,531         148,680
      Ser.   14-133,    Class   AI,  IO,  4.00%,    10/20/36
                                             7,172,213         436,737
      IFB  Ser.   18-91,    Class   SJ,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.25%),
      3.769%,    7/20/48
                                            15,737,418         2,281,926
      IFB  Ser.   12-149,    Class   GS,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.20%),
      3.719%,    12/20/42
                                            23,793,602         3,852,422
      IFB  Ser.   13-129,    Class   SN,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.15%),
      3.669%,    9/20/43
                                             1,872,285         303,011
      IFB  Ser.   19-44,    Class   SA,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 6.05%),
      3.577%,    4/20/49
                                            28,050,138         3,800,794
      Ser.   18-127,    Class   IE,  IO,  3.50%,    1/20/46
                                             7,167,823        1,085,710
      Ser.   15-69,    Class   XI,  IO,  3.50%,    5/20/45
                                            12,537,417         1,290,100
      Ser.   16-136,    Class   YI,  IO,  3.50%,    3/20/45
                                            12,463,800         1,433,337
      Ser.   15-20,    Class   PI,  IO,  3.50%,    2/20/45
                                             8,211,516        1,403,348
      Ser.   15-24,    Class   IA,  IO,  3.50%,    2/20/45
                                             8,527,728        1,060,849
      Ser.   13-100,    Class   MI,  IO,  3.50%,    2/20/43
                                             3,661,189         502,132
      Ser.   13-37,    Class   JI,  IO,  3.50%,    1/20/43
                                             3,179,787         503,297
      Ser.   12-145,    IO,  3.50%,    12/20/42
                                             5,324,493        1,046,177
      Ser.   13-27,    Class   PI,  IO,  3.50%,    12/20/42
                                             3,600,325         560,174
      Ser.   12-136,    IO,  3.50%,    11/20/42
                                            13,175,080         2,320,469
      Ser.   12-113,    Class   ID,  IO,  3.50%,    9/20/42
                                            17,560,011         3,170,276
      Ser.   18-127,    Class   IA,  IO,  3.50%,    4/20/42
                                            17,892,172         1,605,822
      Ser.   15-36,    Class   GI,  IO,  3.50%,    6/16/41
                                             7,668,405         716,689
      Ser.   14-102,    Class   IG,  IO,  3.50%,    3/16/41
                                             6,013,786         526,725
      Ser.   15-52,    Class   KI,  IO,  3.50%,    11/20/40
                                            12,768,998         1,389,267
      Ser.   15-26,    Class   AI,  IO,  3.50%,    5/20/39
                                            24,855,022         1,816,902
      Ser.   15-87,    Class   AI,  IO,  3.50%,    12/20/38
                                            11,349,816          707,973
      Ser.   15-24,    Class   IC,  IO,  3.50%,    11/20/37
                                             8,293,076         683,349
      Ser.   14-100,    Class   JI,  IO,  3.50%,    7/16/29
                                            11,891,445         1,092,607
                                 44/94






                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                                額面        時価
                 *
     モーゲージ証券        (35.2%)    (つづき)
                                               米ドル        米ドル
     政府系機関モーゲージ担保債務証書                 (つづき)
      Government      National     Mortgage     Association
      Ser.   14-141,    Class   CI,  IO,  3.00%,    3/20/40
                                            $5,392,615         $333,803
      Ser.   13-23,    Class   IK,  IO,  3.00%,    9/20/37
                                            13,086,246         1,011,567
      Ser.   14-46,    Class   KI,  IO,  3.00%,    6/20/36
                                             3,332,264         184,274
      Ser.   14-30,    Class   KI,  IO,  3.00%,    2/16/29
                                             4,953,339         371,005
      Ser.   14-5,   Class   LI,  IO,  3.00%,    1/16/29
                                             5,135,495         394,406
      Ser.   13-164,    Class   CI,  IO,  3.00%,    11/16/28
                                            10,039,091          812,162
                            W
      Ser.   18-H05,    Class   AI,  IO,  2.415%,    2/20/68
                                            21,126,783         2,832,309
                            W
      Ser.   18-H02,    Class   EI,  IO,  2.404%,    1/20/68
                                            16,822,588         2,228,993
                            W
      Ser.   17-H12,    Class   QI,  IO,  2.314%,    5/20/67
                                            23,463,473         2,663,480
                             W
      Ser.   16-H27,    Class   BI,  IO,  2.282%,    12/20/66
                                            12,871,317         1,444,805
                             W
      Ser.   19-H02,    Class   DI,  IO,  2.248%,    11/20/68
                                            25,425,277         3,178,160
                            W
      Ser.   17-H18,    Class   CI,  IO,  2.248%,    9/20/67
                                            14,589,806         2,170,234
                             W
      Ser.   16-H23,    Class   NI,  IO,  2.232%,    10/20/66
                                            42,503,693         4,666,905
                            W
      Ser.   17-H08,    Class   NI,  IO,  2.222%,    3/20/67
                                            15,156,773         1,646,026
                             W
      Ser.   16-H24,    Class   JI,  IO,  2.173%,    11/20/66
                                            16,233,143         1,947,977
                            W
      Ser.   18-H20,    Class   BI,  IO,  2.145%,    6/20/68
                                            31,547,438         3,667,390
                            W
      Ser.   16-H11,    Class   HI,  IO,  2.093%,    1/20/66
                                            35,429,264         3,144,347
                             W
      Ser.   18-H17,    Class   GI,  IO,  2.021%,    10/20/68
                                            30,107,301         3,763,413
                            W
      Ser.   17-H10,    Class   MI,  IO,  2.011%,    4/20/67
                                            19,642,914         1,816,970
                              W
      FRB  Ser.   15-H16,    Class   XI,  IO,  1.974%,    7/20/65
                                            22,010,430         2,205,445
                            W
      Ser.   15-H15,    Class   JI,  IO,  1.959%,    6/20/65
                                            17,755,126         1,667,206
                             W
      Ser.   15-H25,    Class   CI,  IO,  1.931%,    10/20/65
                                            23,068,827         2,043,898
                             W
      Ser.   15-H26,    Class   DI,  IO,  1.891%,    10/20/65
                                            18,577,397         1,782,167
                            W
      Ser.   17-H23,    Class   BI,  IO,  1.88%,    11/20/67
                                            21,843,027         2,212,699
                            W
      Ser.   16-H02,    Class   HI,  IO,  1.868%,    1/20/66
                                            45,149,967         3,589,422
                            W
      Ser.   15-H12,    Class   AI,  IO,  1.848%,    5/20/65
                                            26,984,362         2,226,884
                             W
      Ser.   15-H04,    Class   AI,  IO,  1.833%,    12/20/64
                                            29,847,751         2,425,130
                            W
      Ser.   15-H20,    Class   AI,  IO,  1.828%,    8/20/65
                                            24,766,044         2,147,216
                            W
      Ser.   15-H10,    Class   CI,  IO,  1.805%,    4/20/65
                                            26,695,627         2,312,055
                            W
      Ser.   15-H12,    Class   GI,  IO,  1.792%,    5/20/65
                                            34,155,091         2,910,014
                            W
      Ser.   16-H04,    Class   KI,  IO,  1.766%,    2/20/66
                                            29,012,618         2,139,681
                            W
      Ser.   15-H12,    Class   EI,  IO,  1.692%,    4/20/65
                                            25,815,603         2,029,106
                            W
      Ser.   15-H09,    Class   BI,  IO,  1.688%,    3/20/65
                                            29,677,054         2,222,811
                             W
      Ser.   15-H01,    Class   CI,  IO,  1.624%,    12/20/64
                                            23,935,992         1,086,694
                            W
      Ser.   15-H25,    Class   AI,  IO,  1.604%,    9/20/65
                                            21,889,925         1,654,878
                            W
      Ser.   15-H17,    Class   CI,  IO,  1.594%,    6/20/65
                                            25,334,898         1,137,537
                            W
      Ser.   15-H14,    Class   BI,  IO,  1.569%,    5/20/65
                                             2,196,479          98,842
                            W
      Ser.   15-H28,    Class   DI,  IO,  1.543%,    8/20/65
                                            25,804,344         1,658,497
                            W
      Ser.   17-H14,    Class   EI,  IO,  1.512%,    6/20/67
                                            23,780,145         2,051,038
                            W
      Ser.   14-H11,    Class   GI,  IO,  1.462%,    6/20/64
                                            46,167,698         3,102,977
                            W
      Ser.   14-H07,    Class   BI,  IO,  1.456%,    5/20/64
                                            37,373,740         2,756,313
                            W
      Ser.   10-H19,    Class   GI,  IO,  1.417%,    8/20/60
                                            28,952,630         1,505,537
                             W
      Ser.   18-H17,    Class   TI,  IO,  1.179%,    10/20/68
                                            29,293,215         2,563,156
      IFB  Ser.   11-70,    Class   YI,  IO,  ((-1   x 1 Month   US  LIBOR)    + 5.00%),
      0.15%,    12/20/40
                                            10,408,081          56,841
      Ser.   10-151,    Class   KO,  PO,  zero   %,  6/16/37
                                              203,038        171,067
      Ser.   06-36,    Class   OD,  PO,  zero   %,  7/16/36
                                               13,593        11,330
                                 45/94


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                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     Home   Re,  Ltd.   144A   FRB  Ser.   18-1,   Class   M1,  (1  Month   US  LIBOR
     + 1.60%),    4.077%,    10/25/28     (Bermuda)
                                             1,974,000        1,990,656
                                                    284,918,914
                                 46/94




















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                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                                額面        時価
                 *
     モーゲージ証券        (35.2%)    (つづき)
                                               米ドル        米ドル
     商業用モーゲージ証券           (11.1%)
     Banc   of  America    Commercial      Mortgage     Trust   FRB  Ser.   07-1,
                     W
     Class   XW,  IO,  0.402%,    1/15/49
                                            $2,040,842          $1,603
     Banc   of  America    Commercial      Mortgage     Trust   144A
                             W
      FRB  Ser.   04-4,   Class   XC,  IO,  0.374%,    7/10/42
                                               76,314           1
                             W
      FRB  Ser.   07-5,   Class   XW,  IO,  zero   %,  2/10/51
                                             2,682,986            27
     Banc   of  America    Merrill    Lynch   Commercial      Mortgage,     Inc.   144A
                              W
      FRB  Ser.   04-5,   Class   XC,  IO,  0.594%,    11/10/41
                                             1,294,577          1,377
                              W
      FRB  Ser.   05-1,   Class   XW,  IO,  zero   %,  11/10/42
                                            21,512,670            215
     Bear   Stearns    Commercial      Mortgage     Securities      Trust
                            W
      FRB  Ser.   07-T26,    Class   AJ,  5.566%,    1/12/45
                                             4,551,000        4,050,390
                               W
      FRB  Ser.   04-PR3I,     Class   X1,  IO,  zero   %,  2/11/41
                                               37,936           —
     Bear   Stearns    Commercial      Mortgage     Securities      Trust   144A
                            W
      FRB  Ser.   06-PW11,     Class   B,  5.283%,    3/11/39
                                             5,369,949        3,811,858
                               W
      FRB  Ser.   06-PW14,     Class   X1,  IO,  0.503%,    12/11/38
                                              425,765         4,368
     CD  Commercial      Mortgage     Trust   FRB  Ser.   16-CD1,    Class   XA,  IO,
             W
     1.554%,    8/10/49
                                            23,669,745         1,971,926
     CD  Commercial      Mortgage     Trust   144A   FRB  Ser.   07-CD4,    Class   XW,  IO,
              W
     0.892%,    12/11/49
                                              131,221           13
     CFCRE   Commercial      Mortgage     Trust   144A
                            W
      FRB  Ser.   11-C2,    Class   D,  5.948%,    12/15/47
                                              601,000        624,866
                            W
      FRB  Ser.   11-C2,    Class   E,  5.948%,    12/15/47
                                             3,258,000        3,242,571
     Citigroup     Commercial      Mortgage     Trust
                               W
      FRB  Ser.   14-GC19,     Class   XA,  IO,  1.329%,    3/10/47
                                            68,735,405         3,225,065
                               W
      FRB  Ser.   13-GC17,     Class   XA,  IO,  1.196%,    11/10/46
                                            30,755,050         1,231,934
     Citigroup     Commercial      Mortgage     Trust   144A   FRB  Ser.   06-C5,
                     W
     Class   XC,  IO,  0.695%,    10/15/49
                                            10,013,480            401
     COMM   Mortgage     Trust
                            W
      FRB  Ser.   14-CR17,     Class   C,  4.915%,    5/10/47
                                             1,619,000        1,679,270
                            W
      FRB  Ser.   14-CR18,     Class   C,  4.906%,    7/15/47
                                              889,000        913,228
                           W
      Ser.   13-CR11,     Class   AM,  4.715%,    8/10/50
                                              949,000       1,006,794
                             W
      FRB  Ser.   14-UBS6,     Class   C,  4.603%,    12/10/47
                                             1,113,000        1,114,750
                               W
      FRB  Ser.   13-LC13,     Class   XA,  IO,  1.335%,    8/10/46
                                            39,093,657         1,524,653
                               W
      FRB  Ser.   14-UBS4,     Class   XA,  IO,  1.325%,    8/10/47
                                            30,371,042         1,281,737
                               W
      FRB  Ser.   14-CR19,     Class   XA,  IO,  1.317%,    8/10/47
                                            38,349,014         1,632,946
                               W
      FRB  Ser.   14-LC15,     Class   XA,  IO,  1.274%,    4/10/47
                                            77,536,420         3,434,863
                               W
      FRB  Ser.   14-CR18,     Class   XA,  IO,  1.251%,    7/15/47
                                            23,094,711          976,213
                               W
      FRB  Ser.   14-CR17,     Class   XA,  IO,  1.202%,    5/10/47
                                            44,575,732         1,837,144
                               W
      FRB  Ser.   15-CR23,     Class   XA,  IO,  1.088%,    5/10/48
                                            37,332,393         1,353,891
                               W
      FRB  Ser.   14-UBS6,     Class   XA,  IO,  1.088%,    12/10/47
                                            53,437,659         2,019,623
                               W
      FRB  Ser.   14-LC17,     Class   XA,  IO,  1.037%,    10/10/47
                                            27,761,628          787,625
     COMM   Mortgage     Trust   144A
                            W
      FRB  Ser.   12-CR1,    Class   D,  5.498%,    5/15/45
                                             2,712,000        2,707,339
                            W
      FRB  Ser.   14-CR17,     Class   D,  4.979%,    5/10/47
                                             3,774,000        3,687,828
      Ser.   12-LC4,    Class   E,  4.25%,    12/10/44
                                             1,918,000        1,634,709
      Ser.   15-LC19,     Class   D,  2.867%,    2/10/48
                                             1,839,000        1,637,909
                               W
      FRB  Ser.   12-LC4,    Class   XA,  IO,  2.291%,    12/10/44
                                            19,971,148          924,544
                              W
      FRB  Ser.   06-C8,    Class   XS,  IO,  0.70%,    12/10/46
                                             2,741,740            37
                                 47/94


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                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                                額面        時価
                 *
     モーゲージ証券        (35.2%)    (つづき)
                                               米ドル        米ドル
     商業用モーゲージ証券          (つづき)
     Credit    Suisse    Commercial      Mortgage     Trust   144A
                           W
      FRB  Ser.   07-C4,    Class   C,  6.322%,    9/15/39
                                              $75,873        $75,873
                            W
      FRB  Ser.   08-C1,    Class   AJ,  5.997%,    2/15/41
                                             9,821,289        6,600,888
                              W
      FRB  Ser.   07-C2,    Class   AX,  IO,  0.049%,    1/15/49
                                             6,748,604            3
     Credit    Suisse    First   Boston    Mortgage     Securities      Corp.   144A   FRB
                           W
     Ser.   03-C3,    Class   AX,  IO,  2.215%,    5/15/38
                                              713,153         9,905
     CSAIL   Commercial      Mortgage     Trust   FRB  Ser.   15-C1,    Class   C,
             W
     4.437%,    4/15/50
                                             2,913,000        2,963,194
     CSAIL   Commercial      Mortgage     Trust   144A   FRB  Ser.   15-C1,    Class   D,
             W
     3.937%,    4/15/50
                                             5,414,000        4,973,138
                                    W
     CSMC   Trust   FRB  Ser.   16-NXSR,     Class   XA,  IO,  0.939%,    12/15/49
                                            128,900,635         5,254,050
                                         W
     DBUBS   Mortgage     Trust   144A   FRB  Ser.   11-LC3A,     Class   D,  5.516%,    8/10/44
                                             1,982,500        2,050,892
     GE  Commercial      Mortgage     Corp.   Trust   144A   FRB  Ser.   07-C1,
                     W
     Class   XC,  IO,  0.27%,    12/10/49
                                            22,179,057          15,188
     GS  Mortgage     Securities      Trust
                            W
      FRB  Ser.   14-GC18,     Class   C,  5.157%,    1/10/47
                                             1,937,000        1,967,798
                               W
      FRB  Ser.   13-GC10,     Class   XA,  IO,  1.661%,    2/10/46
                                            66,084,015         3,752,250
                               W
      FRB  Ser.   13-GC12,     Class   XA,  IO,  1.563%,    6/10/46
                                            31,340,014         1,465,992
                               W
      FRB  Ser.   14-GC18,     Class   XA,  IO,  1.189%,    1/10/47
                                            40,251,307         1,602,002
                               W
      FRB  Ser.   14-GC22,     Class   XA,  IO,  1.145%,    6/10/47
                                            63,639,498         2,240,110
     GS  Mortgage     Securities      Trust   144A
                           W
      FRB  Ser.   12-GC6,    Class   D,  5.84%,    1/10/45
                                             1,590,376        1,622,533
                            W
      FRB  Ser.   13-GC10,     Class   E,  4.543%,    2/10/46
                                             3,347,000        2,766,188
     JPMBB   Commercial      Mortgage     Securities      Trust   FRB  Ser.   14-C25,
                     W
     Class   XA,  IO,  1.081%,    11/15/47
                                            33,112,932         1,154,416
     JPMBB   Commercial      Mortgage     Securities      Trust   144A
                            W
      FRB  Ser.   13-C14,    Class   E,  4.713%,    8/15/46
                                             4,371,000        3,706,704
                          W
      FRB  Ser.   C14,   Class   D,  4.713%,    8/15/46
                                             6,516,000        6,079,973
                            W
      FRB  Ser.   14-C23,    Class   D,  4.115%,    9/15/47
                                             2,811,000        2,673,964
                            W
      FRB  Ser.   14-C25,    Class   D,  4.092%,    11/15/47
                                             5,849,000        5,049,705
                          W
      Ser.   14-C23,    Class   E,  3.364%,    9/15/47
                                             1,454,000        1,129,002
                          W
      Ser.   14-C25,    Class   E,  3.332%,    11/15/47
                                             4,818,000        3,199,658
     JPMorgan     Chase   Commercial      Mortgage     Securities      Corp.   FRB
                            W
     Ser.   12-LC9,    Class   XA,  IO,  1.664%,    12/15/47
                                            37,261,809         1,858,619
     JPMorgan     Chase   Commercial      Mortgage     Securities      Trust
                              W
      FRB  Ser.   16-JP2,    Class   XA,  IO,  1.989%,    8/15/49
                                            18,040,977         1,873,375
                               W
      FRB  Ser.   13-LC11,     Class   XA,  IO,  1.405%,    4/15/46
                                            45,202,472         2,034,111
                               W
      FRB  Ser.   13-C10,    Class   XA,  IO,  1.135%,    12/15/47
                                            69,079,660         2,141,469
                               W
      FRB  Ser.   13-C16,    Class   XA,  IO,  1.111%,    12/15/46
                                            44,079,188         1,572,807
                              W
      FRB  Ser.   07-LDPX,     Class   X,  IO,  0.331%,    1/15/49
                                             8,178,735            82
                              W
      FRB  Ser.   06-LDP8,     Class   X,  IO,  0.285%,    5/15/45
                                             1,025,661          1,175
     JPMorgan     Chase   Commercial      Mortgage     Securities      Trust   144A
                           W
      FRB  Ser.   11-C3,    Class   D,  5.849%,    2/15/46
                                             1,986,000        1,939,448
                           W
      FRB  Ser.   11-C3,    Class   F,  5.849%,    2/15/46
                                             4,436,000        4,395,916
                           W
      FRB  Ser.   12-C6,    Class   E,  5.32%,    5/15/45
                                             3,917,000        3,601,866
                            W
      FRB  Ser.   13-C16,    Class   D,  5.195%,    12/15/46
                                              641,000        662,934
                            W
      FRB  Ser.   12-C8,    Class   D,  4.806%,    10/15/45
                                             2,931,000        2,906,679
                            W
      FRB  Ser.   12-C8,    Class   E,  4.806%,    10/15/45
                                              678,000        659,038
                                 48/94


                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                                額面        時価
                 *
     モーゲージ証券        (35.2%)    (つづき)
                                               米ドル        米ドル
     商業用モーゲージ証券          (つづき)
     JPMorgan     Chase   Commercial      Mortgage     Securities      Trust   144A
                            W
      FRB  Ser.   12-LC9,    Class   D,  4.529%,    12/15/47
                                              $621,000        $626,773
                            W
      FRB  Ser.   13-LC11,     Class   E,  3.25%,    4/15/46
                                             2,038,000        1,653,941
                               W
      FRB  Ser.   05-CB12,     Class   X1,  IO,  0.516%,    9/12/37
                                              926,742         3,195
                               W
      FRB  Ser.   06-LDP6,     Class   X1,  IO,  zero   %,  4/15/43
                                              655,393           7
     LB-UBS    Commercial      Mortgage     Trust   FRB  Ser.   07-C2,    Class   XW,  IO,
             W
     0.482%,    2/15/40
                                              179,465           16
     LB-UBS    Commercial      Mortgage     Trust   144A
                              W
      FRB  Ser.   05-C5,    Class   XCL,   IO,  0.625%,    9/15/40
                                             3,737,756          12,279
                               W
      FRB  Ser.   05-C7,    Class   XCL,   IO,  0.507%,    11/15/40
                                             2,207,990          1,716
                              W
      FRB  Ser.   07-C2,    Class   XCL,   IO,  0.482%,    2/15/40
                                             3,975,221           351
     LSTAR   Commercial      Mortgage     Trust   144A   FRB  Ser.   15-3,   Class   C,
             W
     3.273%,    4/20/48
                                             3,057,000        2,804,064
     Merrill    Lynch   Mortgage     Trust   144A
                               W
      FRB  Ser.   04-KEY2,     Class   XC,  IO,  1.008%,    8/12/39
                                              244,419           6
                               W
      FRB  Ser.   05-MCP1,     Class   XC,  IO,  0.001%,    6/12/43
                                              875,801           23
     Mezz   Cap  Commercial      Mortgage     Trust   144A
                             W
      FRB  Ser.   05-C3,    Class   X,  IO,  7.137%,    5/15/44
                                               9,799        1,026
                             W
      FRB  Ser.   06-C4,    Class   X,  IO,  6.528%,    7/15/45
                                               75,112         1,889
     Morgan    Stanley    Bank   of  America    Merrill    Lynch   Trust
                              W
      FRB  Ser.   13-C7,    Class   XA,  IO,  1.489%,    2/15/46
                                            53,047,627         2,172,194
                               W
      FRB  Ser.   15-C26,    Class   XA,  IO,  1.181%,    10/15/48
                                            38,121,278         1,952,999
                               W
      FRB  Ser.   13-C12,    Class   XA,  IO,  0.773%,    10/15/46
                                            114,861,987         2,601,314
     Morgan    Stanley    Bank   of  America    Merrill    Lynch   Trust   144A
                            W
      FRB  Ser.   13-C11,    Class   D,  4.502%,    8/15/46
                                             3,329,000        1,747,725
                            W
      FRB  Ser.   13-C11,    Class   F,  4.502%,    8/15/46
                                             6,212,000        2,232,531
                            W
      FRB  Ser.   13-C10,    Class   E,  4.219%,    7/15/46
                                             5,447,000        4,626,769
      Ser.   14-C17,    Class   E,  3.50%,    8/15/47
                                             2,709,000        2,043,095
     Morgan    Stanley    Capital    I Trust   FRB  Ser.   16-BNK2,     Class   XA,  IO,
              W
     1.218%,    11/15/49
                                            27,730,232         1,903,126
     Morgan    Stanley    Capital    I Trust   144A
                            W
      FRB  Ser.   08-T29,    Class   F,  6.288%,    1/11/43
                                             1,812,279        1,828,952
                           W
      FRB  Ser.   12-C4,    Class   E,  5.60%,    3/15/45
                                             1,406,000        1,181,167
     TIAA   Real   Estate    CDO,   Ltd.   144A   Ser.   03-1A,    Class   E,  8.00%,    12/28/38
                                             1,661,295         112,968
     UBS  Commercial      Mortgage     Trust   FRB  Ser.   17-C7,    Class   XA,  IO,
              W
     1.219%,    12/15/50
                                            34,418,315         2,325,714
     UBS  Commercial      Mortgage     Trust   144A   FRB  Ser.   12-C1,    Class   XA,  IO,
             W
     2.248%,    5/10/45
                                            12,399,167          602,950
     UBS-Barclays       Commercial      Mortgage     Trust   144A
                         W
      Ser.   12-C2,    Class   F,  5.00%,    5/10/63
                                             2,565,000        1,802,118
      Ser.   13-C6,    Class   E,  3.50%,    4/10/46
                                             3,489,000        2,673,485
                              W
      FRB  Ser.   12-C4,    Class   XA,  IO,  1.785%,    12/10/45
                                            43,756,951         2,021,387
     Wachovia     Bank   Commercial      Mortgage     Trust
                          W
      FRB  Ser.   06-C29,    IO,  0.478%,    11/15/48
                                             5,097,421           153
                         W
      FRB  Ser.   07-C34,    IO,  0.123%,    5/15/46
                                             2,280,419            62
     Wachovia     Bank   Commercial      Mortgage     Trust   144A   FRB  Ser.   05-C21,
                   W
     Class   E,  5.409%,    10/15/44
                                             4,945,000        4,708,975
     Wells   Fargo   Commercial      Mortgage     Trust   FRB  Ser.   14-LC16,
                     W
     Class   XA,  IO,  1.333%,    8/15/50
                                            72,449,079         2,970,412
                                 49/94


                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                                額面        時価
                 *
     モーゲージ証券        (35.2%)    (つづき)
                                               米ドル        米ドル
     商業用モーゲージ証券          (つづき)
     WF-RBS    Commercial      Mortgage     Trust
                              W
      FRB  Ser.   14-C22,    Class   XA,  IO,  0.992%,    9/15/57
                                            $34,609,921         $1,218,131
                              W
      FRB  Ser.   13-C14,    Class   XA,  IO,  0.87%,    6/15/46
                                            96,618,350         2,512,077
                               W
      FRB  Ser.   14-C23,    Class   XA,  IO,  0.744%,    10/15/57
                                            68,003,698         1,853,934
     WF-RBS    Commercial      Mortgage     Trust   144A
                         W
      Ser.   11-C4,    Class   E,  5.397%,    6/15/44
                                             3,023,768        2,936,258
                         W
      Ser.   11-C4,    Class   F,  5.00%,    6/15/44
                                             6,151,000        4,675,160
                         W
      Ser.   11-C3,    Class   E,  5.00%,    3/15/44
                                             1,601,000         919,549
                           W
      FRB  Ser.   12-C7,    Class   D,  4.973%,    6/15/45
                                             4,142,000        3,919,078
                            W
      FRB  Ser.   12-C10,    Class   D,  4.589%,    12/15/45
                                             1,834,000        1,632,260
                            W
      FRB  Ser.   12-C10,    Class   E,  4.589%,    12/15/45
                                             3,645,000        2,369,250
      Ser.   13-C12,    Class   E,  3.50%,    3/15/48
                                              893,000        732,371
                              W
      FRB  Ser.   12-C9,    Class   XA,  IO,  2.039%,    11/15/45
                                            53,518,488         3,130,832
                              W
      FRB  Ser.   11-C5,    Class   XA,  IO,  1.894%,    11/15/44
                                            31,579,786         1,017,848
                               W
      FRB  Ser.   12-C10,    Class   XA,  IO,  1.708%,    12/15/45
                                            42,123,625         1,982,591
                              W
      FRB  Ser.   13-C11,    Class   XA,  IO,  1.348%,    3/15/45
                                            22,709,720          859,093
                                                    206,694,477
     非政府系機関住宅ローン債権担保証券                  (8.8%)
                                       W
     BCAP,   LLC  Trust   144A   FRB  Ser.   15-RR5,    Class   2A2,   3.467%,    1/26/46
                                             8,733,000        8,609,358
     Bellemeade      Re,  Ltd.   144A
      FRB  Ser.   17-1,   Class   M2,  (1  Month   US  LIBOR   + 3.35%),    5.827%,
      10/25/27     (Bermuda)
                                            11,470,000        11,928,800
      FRB  Ser.   18-2A,    Class   M1C,   (1  Month   US  LIBOR   + 1.60%),    4.077%,
      8/25/28    (Bermuda)
                                             1,080,000        1,082,700
     Chevy   Chase   Funding,     LLC  Mortgage-Backed        Certificates       144A   FRB
     Ser.   04-3A,    Class   A2,  (1  Month   US  LIBOR   + 0.30%),    2.777%,    8/25/35
                                             1,506,060        1,492,656
     Countrywide      Alternative      Loan   Trust   FRB  Ser.   07-OA6,    Class   A1A,
     (1  Month   US  LIBOR   + 0.14%),    2.617%,    6/25/37
                                             3,274,933        3,078,437
     Federal    Home   Loan   Mortgage     Corporation
      Structured      Agency    Credit    Risk   Debt   FRN  Ser.   16-HQA1,     Class   M3,
      (1  Month   US  LIBOR   + 6.35%),    8.827%,    9/25/28
                                            10,997,870        13,085,144
      FRB  Ser.   16-DNA3,     Class   M3,  (1  Month   US  LIBOR   + 5.00%),
      7.477%,    12/25/28
                                             4,290,000        4,853,105
      Structured      Agency    Credit    Risk   Debt   FRN  Ser.   16-HQA3,     Class   M3,
      (1  Month   US  LIBOR   + 3.85%),    6.327%,    3/25/29
                                             5,825,000        6,422,292
      Structured      Agency    Credit    Risk   Debt   FRN  Ser.   14-DN2,    Class   M3,
      (1  Month   US  LIBOR   + 3.60%),    6.077%,    4/25/24
                                             2,690,000        2,894,931
      Structured      Agency    Credit    Risk   Debt   FRN  Ser.   17-DNA1,     Class   M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 3.25%),    5.727%,    7/25/29
                                             2,163,000        2,309,262
      Structured      Agency    Credit    Risk   Debt   FRN  Ser.   17-DNA3,     Class   M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.50%),    4.977%,    3/25/30
                                             1,576,000        1,621,365
      Structured      Agency    Credit    Risk   Debt   FRN  Ser.   18-HQA1,     Class   M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.30%),    4.777%,    9/25/30
                                             4,580,000        4,612,976
      Structured      Agency    Credit    Risk   Debt   FRN  Ser.   18-DNA1,     Class   M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 1.80%),    4.277%,    7/25/30
                                             3,000,000        2,962,410
     Federal    Home   Loan   Mortgage     Corporation      144A
      Structured      Agency    Credit    Risk   Debt   FRN  Ser.   19-DNA2,     Class   B1,
      (1  Month   US  LIBOR   + 4.35%),    6.827%,    3/25/49
                                              700,000        706,906
      Structured      Agency    Credit    Risk   Debt   FRN  Ser.   18-DNA2,     Class   B1,
      (1  Month   US  LIBOR   + 3.70%),    6.177%,    12/25/30
                                             4,750,000        4,802,329
                                 50/94




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                                                額面        時価
                 *
     モーゲージ証券        (35.2%)    (つづき)
                                               米ドル        米ドル
     非政府系機関住宅ローン債権担保証券                  (つづき)
     Federal    Home   Loan   Mortgage     Corporation      144A
      Structured      Agency    Credit    Risk   Trust   FRN  Ser.   19-DNA1,     Class   M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.65%),    5.127%,    1/25/49
                                            $2,000,000        $2,060,675
      Structured      Agency    Credit    Risk   Debt   FRN  Ser.   19-DNA2,     Class   M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.45%),    4.927%,    3/25/49
                                             9,800,000        9,968,148
      Structured      Agency    Credit    Risk   Trust   FRN  Ser.   19-HQA1,     Class   M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.35%),    4.827%,    2/25/49
                                             1,750,000        1,778,379
     Federal    National     Mortgage     Association
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   16-C03,    Class   2M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 5.90%),    8.377%,    10/25/28
                                            13,696,360        15,478,086
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   16-C03,    Class   1M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 5.30%),    7.777%,    10/25/28
                                             9,908,000        11,284,547
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   16-C05,    Class   2M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 4.45%),    6.927%,    1/25/29
                                             2,620,000        2,848,693
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   16-C07,    Class   2M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 4.35%),    6.827%,    5/25/29
                                              260,000        283,628
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   16-C06,    Class   1M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 4.25%),    6.727%,    4/25/29
                                              556,000        614,936
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   17-C01,    Class   1M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 3.55%),    6.027%,    7/25/29
                                              268,000        287,548
      FRB  Ser.   17-C04,    Class   2M2,   (1  Month   US  LIBOR   + 2.85%),
      5.327%,    11/25/29
                                             2,000,000        2,067,141
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   17-C06,    Class   2M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.80%),    5.277%,    2/25/30
                                              900,000        929,248
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   18-C04,    Class   2M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.55%),    5.027%,    12/25/30
                                             4,989,700        5,065,007
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   18-C05,    Class   1M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.35%),    4.827%,    1/25/31
                                             4,484,000        4,541,090
      Connecticut      Avenue    Securities      FRB  Ser.   18-C06,    Class   1M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.00%),    4.477%,    3/25/31
                                             1,425,000        1,432,455
     Federal    National     Mortgage     Association      144A
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust   FRB  Ser.   19-R01,    Class   2M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.45%),    4.927%,    7/25/31
                                             2,234,000        2,275,456
      Connecticut      Avenue    Securities      Trust   FRB  Ser.   19-R03,    Class   1M2,
      (1  Month   US  LIBOR   + 2.15%),    4.627%,    9/25/31
                                             3,660,000        3,698,094
     FIRSTPLUS     Home   Loan   Owner   Trust   Ser.   97-3,   Class   B1,  7.79%,
                 †
     11/10/23     (In  default)
                                              134,710           13
     Legacy    Mortgage     Asset   Trust   144A   FRB  Ser.   19-GS2,    Class   A2,
     4.25%,    1/25/59
                                             4,180,000        4,072,156
     Morgan    Stanley    Resecuritization         Trust   144A   Ser.   15-R4,    Class   CB1,
             W
     3.309%,    8/26/47
                                             4,746,000        4,646,818
     NovaStar     Mortgage     Funding    Trust   FRB  Ser.   04-2,   Class   M4,  (1  Month   US
     LIBOR   + 1.80%),    4.277%,    9/25/34
                                             1,669,982        1,650,845
     Oaktown    Re,  Ltd.   144A   FRB  Ser.   17-1A,    Class   M2,  (1  Month   US  LIBOR
     + 4.00%),    6.477%,    4/25/27    (Bermuda)
                                             1,172,000        1,203,498
     Radnor    Re,  Ltd.   144A   FRB  Ser.   18-1,   Class   M2,  (1  Month   US  LIBOR
     + 2.70%),    5.177%,    3/25/28    (Bermuda)
                                             1,500,000        1,507,500
     Structured      Asset   Investment      Loan   Trust   FRB  Ser.   04-10,    Class   A10,
     (1  Month   US  LIBOR   + 0.90%),    3.377%,    11/25/34
                                             1,686,771        1,687,499
                                 51/94





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                                                額面        時価
                 *
     モーゲージ証券        (35.2%)    (つづき)
                                               米ドル        米ドル
     非政府系機関住宅ローン債権担保証券                  (つづき)
     WaMu   Mortgage     Pass-Through       Certificates       Trust
      FRB  Ser.   05-AR1,    Class   A2B,   (1  Month   US  LIBOR   + 0.80%),
      3.277%,    1/25/45
                                            $1,129,483        $1,098,811
      FRB  Ser.   05-AR13,     Class   A1C4,   (1  Month   US  LIBOR   + 0.43%),
      2.907%,    10/25/45
                                             8,387,875        8,310,747
      FRB  Ser.   05-AR17,     Class   A1B2,   (1  Month   US  LIBOR   + 0.41%),
      2.896%,    12/25/45
                                             3,248,360        3,139,215
      FRB  Ser.   05-AR2,    Class   2A1B,   (1  Month   US  LIBOR   + 0.37%),
      2.847%,    1/25/45
                                             1,072,739        1,068,555
      FRB  Ser.   05-AR17,     Class   A1B3,   (1  Month   US  LIBOR   + 0.35%),
      2.836%,    12/25/45
                                              966,490        927,381
                                                    164,388,840
     モーゲージ証券合計          (取得原価     $673,702,851)
                                                    $656,002,231
                                                額面        時価

           *
     社債   (24.8%)
                                               米ドル        米ドル
     基本素材     (1.6%)
     Celanese     US  Holdings,     LLC  company    guaranty     sr.  unsec.    notes
     5.875%,    6/15/21    (Germany)
                                             $340,000        $359,053
     Celanese     US  Holdings,     LLC  company    guaranty     sr.  unsec.    notes
     3.50%,    5/8/24    (Germany)
                                             1,458,000        1,463,401
     Celanese     US  Holdings,     LLC  company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.
     notes   4.625%,    11/15/22     (Germany)
                                              455,000        476,399
     CF  Industries,      Inc.   144A   company    guaranty     sr.  notes   4.50%,    12/1/26
                                             4,860,000        4,945,902
     Glencore     Finance    Canada,    Ltd.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.
     unsub.    notes   6.00%,    11/15/41     (Canada)
                                              327,000        334,468
     Glencore     Funding,     LLC  144A   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.
     notes   4.625%,    4/29/24
                                             2,378,000        2,461,216
     Glencore     Funding,     LLC  144A   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.
     notes   4.00%,    4/16/25
                                             1,585,000        1,589,151
     International       Flavors    & Fragrances,      Inc.   sr.  unsec.    notes
     4.45%,    9/26/28
                                             2,135,000        2,240,874
     International       Paper   Co.  sr.  unsec.    notes   8.70%,    6/15/38
                                              382,000        527,676
     Nutrien,     Ltd.   sr.  unsec.    sub.   bonds   4.20%,    4/1/29    (Canada)
                                             3,704,000        3,842,470
     Sherwin-Williams         Co.  (The)   sr.  unsec.    unsub.    bonds   3.45%,    6/1/27
                                             1,543,000        1,523,032
     Southern     Copper    Corp.   sr.  unsec.    unsub.    notes   5.375%,    4/16/20    (Peru)
                                              200,000        203,936
     Westlake     Chemical     Corp.   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.
     bonds   4.375%,    11/15/47
                                              847,000        767,722
     Westlake     Chemical     Corp.   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.
     notes   3.60%,    8/15/26
                                             2,725,000        2,673,786
     WestRock     MWV,   LLC  company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes
     8.20%,    1/15/30
                                             3,316,000        4,381,660
     WestRock     MWV,   LLC  company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes
     7.95%,    2/15/31
                                              354,000        460,677
                                   R
     Weyerhaeuser       Co.  sr.  unsec.    unsub.    notes   7.375%,    3/15/32
                                              769,000       1,031,270
                                                     29,282,693
                                 52/94






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                                                額面        時価
           *
     社債   (24.8%)    (つづき)
                                               米ドル        米ドル
     資本財    (1.2%)
     Johnson    Controls     International       PLC  sr.  unsec.    unsub.    bonds
     4.50%,    2/15/47
                                            $1,465,000        $1,410,383
     L3  Technologies,       Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    bonds
     3.85%,    12/15/26
                                             2,786,000        2,831,356
     L3  Technologies,       Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   4.40%,    6/15/28
                                             1,988,000        2,096,094
     Northrop     Grumman    Corp.   sr.  unsec.    unsub.    notes   3.25%,    1/15/28
                                             4,110,000        4,041,839
     Oshkosh    Corp.   sr.  unsec.    sub.   notes   4.60%,    5/15/28
                                             3,205,000        3,235,397
     Republic     Services,     Inc.   sr.  unsec.    notes   3.95%,    5/15/28
                                             3,920,000        4,093,578
     Waste   Connections,       Inc.   sr.  unsec.    sub.   bonds   3.50%,    5/1/29
                                             4,120,000        4,097,434
     ZF  North   America    Capital,     Inc.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.
     unsub.    notes   4.50%,    4/29/22
                                              713,000        729,502
                                                     22,535,583
     通信サービス       (2.8%)
                                    R
     American     Tower   Corp.   sr.  unsec.    unsub.    bonds   3.55%,    7/15/27
                                             2,284,000        2,250,633
     AT&T,   Inc.   sr.  unsec.    notes   4.10%,    2/15/28
                                             4,566,000        4,672,082
     AT&T,   Inc.   sr.  unsec.    unsub.    bonds   4.35%,    3/1/29
                                             6,370,000        6,583,386
     CC  Holdings     GS  V,  LLC/Crown     Castle    GS  III  Corp.   company    guaranty
     sr.  notes   3.849%,    4/15/23
                                              427,000        438,210
     Charter    Communications        Operating,      LLC/Charter      Communications        Operating
     Capital    Corp.   company    guaranty     sr.  sub.   bonds   6.484%,    10/23/45
                                             2,253,000        2,552,043
     Charter    Communications        Operating,      LLC/Charter      Communications        Operating
     Capital    Corp.   company    guaranty     sr.  sub.   notes   4.908%,    7/23/25
                                             1,006,000        1,066,064
     Charter    Communications        Operating,      LLC/Charter      Communications        Operating
     Capital    Corp.   company    guaranty     sr.  sub.   bonds   5.375%,    5/1/47
                                             1,636,000        1,640,779
     Comcast    Cable   Communications        Holdings,     Inc.   company
     guaranty     sr.  unsec.    notes   9.455%,    11/15/22
                                             1,100,000        1,346,955
     Comcast    Corp.   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    bonds   4.049%,    11/1/52
                                              711,000        690,135
     Comcast    Corp.   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    bonds   3.999%,    11/1/49
                                              514,000        500,217
     Comcast    Corp.   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes   6.50%,    11/15/35
                                              388,000        492,716
     Cox  Communications,        Inc.   144A   sr.  unsec.    bonds   3.50%,    8/15/27
                                             2,209,000        2,173,051
                                       R
     Crown   Castle    International       Corp.   sr.  unsec.    bonds   3.80%,    2/15/28
                                             2,616,000        2,610,262
                                      R
     Crown   Castle    International       Corp.   sr.  unsec.    bonds   3.65%,    9/1/27
                                             1,777,000        1,760,675
                                       R
     Crown   Castle    International       Corp.   sr.  unsec.    notes   4.875%,    4/15/22
                                              403,000        424,610
                                       R
     Crown   Castle    International       Corp.   sr.  unsec.    notes   4.75%,    5/15/47
                                             1,073,000        1,069,513
                                       R
     Crown   Castle    International       Corp.   sr.  unsec.    notes   3.15%,    7/15/23
                                              285,000        285,204
                             R
     Equinix,     Inc.   sr.  unsec.    notes   5.375%,    5/15/27
                                             2,914,000        3,084,760
     Rogers    Communications,        Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.
     notes   4.50%,    3/15/43    (Canada)
                                              236,000        244,186
     Sprint    Spectrum     Co.,   LLC/Sprint      Spectrum     Co.  II,  LLC/Sprint      Spectrum
     Co.  III,   LLC  144A   company    guaranty     sr.  notes   3.36%,    9/20/21
                                              605,625        604,111
     Telefonica      Emisiones     SA  company    guaranty     sr.  unsec.    bonds
     4.895%,    3/6/48    (Spain)
                                             2,623,000        2,592,475
                                 53/94






                                                           EDINET提出書類
                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
                                                額面        時価
           *
     社債   (24.8%)    (つづき)
                                               米ドル        米ドル
     通信サービス      (つづき)
     Verizon    Communications,        Inc.   sr.  unsec.    unsub.    notes   4.329%,    9/21/28
                                            $10,896,000        $11,653,708
     Videotron,      Ltd./Videotron        Ltee.   144A   sr.  unsec.    notes   5.125%,
     4/15/27    (Canada)
                                             1,052,000        1,075,670
     Vodafone     Group   PLC  sr.  unsec.    unsub.    notes   4.375%,    5/30/28
     (United    Kingdom)
                                             3,110,000        3,202,569
                                                     53,014,014
     一般消費財・サービス           (3.0%)
     Alimentation       Couche-Tard,       Inc.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.
     notes   3.55%,    7/26/27    (Canada)
                                             4,031,000        3,955,358
     Amazon.com,      Inc.   sr.  unsec.    notes   4.05%,    8/22/47
                                             1,364,000        1,420,950
     Amazon.com,      Inc.   sr.  unsec.    notes   3.15%,    8/22/27
                                             1,187,000        1,195,012
     CBS  Corp.   company    guaranty     sr.  unsec.    bonds   4.20%,    6/1/29
                                             2,695,000        2,731,946
     CBS  Corp.   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    bonds   2.90%,    1/15/27
                                             1,408,000        1,318,921
     CBS  Corp.   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes   4.60%,    1/15/45
                                             1,786,000        1,723,976
     CBS  Corp.   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes   4.00%,    1/15/26
                                              313,000        318,901
     Ecolab,    Inc.   sr.  unsec.    unsub.    notes   3.25%,    12/1/27
                                             5,145,000        5,179,680
     Fox  Corp.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   4.03%,    1/25/24
                                             1,815,000        1,886,817
     General    Motors    Financial     Co.,   Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.
     notes   4.00%,    10/6/26
                                              625,000        614,541
     General    Motors    Financial     Co.,   Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.
     unsub.    notes   4.30%,    7/13/25
                                              520,000        527,051
     General    Motors    Financial     Co.,   Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.
     unsub.    notes   4.00%,    1/15/25
                                              910,000        912,426
     Hilton    Domestic     Operating     Co.,   Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.
     sub.   notes   4.25%,    9/1/24
                                              677,000        677,914
     Hilton    Worldwide     Finance,     LLC/Hilton      Worldwide     Finance    Corp.
     company    guaranty     sr.  unsec.    notes   4.875%,    4/1/27
                                             3,252,000        3,296,715
     IHS  Markit,    Ltd.   sr.  unsec.    sub.   bonds   4.75%,    8/1/28    (United    Kingdom)
                                             1,105,000        1,157,488
     IHS  Markit,    Ltd.   144A   company    guaranty     notes   4.75%,    2/15/25
     (United    Kingdom)
                                             3,445,000        3,600,025
     IHS  Markit,    Ltd.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   4.00%,
     3/1/26    (United    Kingdom)
                                              750,000        749,063
     Interpublic      Group   of  Cos.,   Inc.   (The)   sr.  unsec.    sub.   bonds
     4.65%,    10/1/28
                                             5,475,000        5,755,089
     Lear   Corp.   sr.  unsec.    unsub.    bonds   3.80%,    9/15/27
                                             4,002,000        3,896,280
     NVR,   Inc.   sr.  unsec.    notes   3.95%,    9/15/22
                                              223,000        228,551
     Omnicom    Group,    Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes
     3.60%,    4/15/26
                                              764,000        762,407
     QVC,   Inc.   company    guaranty     sr.  notes   4.85%,    4/1/24
                                              613,000        627,101
     QVC,   Inc.   company    guaranty     sr.  sub.   notes   4.45%,    2/15/25
                                              524,000        522,825
     S&P  Global,    Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes
     4.40%,    2/15/26
                                             1,032,000        1,110,293
     Sirius    XM  Radio,    Inc.   144A   sr.  unsec.    bonds   5.00%,    8/1/27
                                             4,014,000        4,039,088
     Standard     Industries,      Inc.   144A   sr.  unsec.    notes   5.00%,    2/15/27
                                             1,946,000        1,911,945
     TWDC   Enterprises      18  Corp.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.
     bonds   7.75%,    12/1/45
                                             2,603,000        4,146,084
                                 54/94






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                                                額面        時価
           *
     社債   (24.8%)    (つづき)
                                               米ドル        米ドル
     一般消費財・サービス          (つづき)
     TWDC   Enterprises      18  Corp.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.
     bonds   4.75%,    9/15/44
                                              $65,000        $74,470
     TWDC   Enterprises      18  Corp.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.
     notes   7.75%,    1/20/24
                                              482,000        580,536
     Warner    Media,    LLC  company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    bonds
     3.80%,    2/15/27
                                              336,000        337,957
     Warner    Media,    LLC  company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    bonds
     2.95%,    7/15/26
                                              427,000        409,496
                                                     55,668,906
     生活必需品      (1.1%)
     Anheuser-Busch        Cos.,   LLC/Anheuser-Busch          InBev   Worldwide,      Inc.
     144A   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes   3.65%,    2/1/26
                                              262,000        262,858
     Anheuser-Busch        InBev   Worldwide,      Inc.   company    guaranty     sr.
     unsec.    unsub.    bonds   4.95%,    1/15/42
                                              318,000        324,230
     Ashtead    Capital,     Inc.   144A   notes   4.375%,    8/15/27
                                             4,175,000        4,101,938
     CVS  Pass-Through       Trust   sr.  notes   6.036%,    12/10/28
                                               46,590        50,389
     CVS  Pass-Through       Trust   144A   sr.  mtge.   notes   7.507%,    1/10/32
                                              937,653       1,103,246
     Diageo    Investment      Corp.   company    guaranty     sr.  unsec.    notes
     8.00%,    9/15/22
                                              203,000        236,148
     ERAC   USA  Finance,     LLC  144A   company    guaranty     sr.  unsec.    bonds
     4.50%,    2/15/45
                                             1,451,000        1,444,892
     ERAC   USA  Finance,     LLC  144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes
     7.00%,    10/15/37
                                              859,000       1,121,037
     ERAC   USA  Finance,     LLC  144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes
     5.625%,    3/15/42
                                             1,393,000        1,599,450
     ERAC   USA  Finance,     LLC  144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes
     3.85%,    11/15/24
                                              289,000        296,961
     Keurig    Dr  Pepper,    Inc.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes
     4.597%,    5/25/28
                                             4,535,000        4,741,787
     Keurig    Dr  Pepper,    Inc.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.
     notes   4.417%,    5/25/25
                                              718,000        749,665
     Lamb   Weston    Holdings,     Inc.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.
     unsub.    notes   4.875%,    11/1/26
                                             2,071,000        2,102,065
     Walgreens     Boots   Alliance,     Inc.   sr.  unsec.    bonds   3.45%,    6/1/26
                                             1,968,000        1,903,701
                                                     20,038,367
     エネルギー      (2.6%)
     BP  Capital    Markets    America,     Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.
     unsub.    notes   3.937%,    9/21/28
                                             5,751,000        6,016,524
     Cheniere     Corpus    Christi    Holdings,     LLC  company    guaranty     sr.  notes
     5.125%,    6/30/27
                                             5,588,000        5,825,490
     Concho    Resources,      Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    notes
     3.75%,    10/1/27
                                             3,051,000        3,058,667
     Energy    Transfer     Operating     LP  company    guaranty     sr.  unsec.    bonds
     6.25%,    4/15/49
                                              227,000        254,851
     Energy    Transfer     Partners     LP  company    guaranty     sr.  unsec.    notes
     5.875%,    1/15/24
                                             4,189,000        4,572,588
     Energy    Transfer     Partners     LP  jr.  unsec.    sub.   FRB  Ser.   B,  6.625%,
     perpetual     maturity
                                             3,294,000        3,129,300
     Energy    Transfer     Partners     LP  sr.  unsec.    unsub.    bonds   6.125%,    12/15/45
                                              360,000        393,614
     Energy    Transfer     Partners     LP  sr.  unsec.    unsub.    notes   5.20%,    2/1/22
                                              235,000        246,785
                                 55/94





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                                                額面        時価
           *
     社債   (24.8%)    (つづき)
                                               米ドル        米ドル
     エネルギー     (つづき)
     EOG  Resources,      Inc.   sr.  unsec.    unsub.    notes   4.15%,    1/15/26
                                            $5,045,000        $5,336,139
     EQT  Corp.   sr.  unsec.    unsub.    notes   3.90%,    10/1/27
                                             2,346,000        2,214,121
     Equinor    ASA  company    guaranty     sr.  unsec.    notes   5.10%,    8/17/40    (Norway)
                                             1,054,000        1,231,568
     Marathon     Petroleum     Corp.   sr.  unsec.    unsub.    notes   6.50%,    3/1/41
                                              292,000        354,987
     Petroleos     Mexicanos     company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes
     4.50%,    1/23/26    (Mexico)
                                             1,853,000        1,733,667
     Sabine    Pass   Liquefaction,       LLC  sr.  bonds   4.20%,    3/15/28
                                              821,000        831,600
     Sabine    Pass   Liquefaction,       LLC  sr.  notes   5.00%,    3/15/27
                                             3,166,000        3,371,731
     Spectra    Energy    Partners     LP  sr.  unsec.    notes   3.375%,    10/15/26
                                              336,000        330,984
     Targa   Resources     Partners     LP/Targa     Resources     Partners     Finance
     Corp.   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes   5.00%,    1/15/28
                                             1,399,000        1,374,462
     Transcanada      Trust   company    guaranty     jr.  unsec.    sub.   FRB  5.30%,
     3/15/77    (Canada)
                                             3,382,000        3,238,265
     Williams     Cos.,   Inc.   (The)   sr.  unsec.    unsub.    notes   8.75%,    3/15/32
                                              283,000        395,649
     Williams     Partners     LP  sr.  unsec.    sub.   notes   4.30%,    3/4/24
                                             3,611,000        3,752,573
     Williams     Partners     LP  sr.  unsec.    sub.   notes   3.60%,    3/15/22
                                              192,000        194,895
                                                     47,858,460
     金融   (6.8%)
     Air  Lease   Corp.   sr.  unsec.    sub.   bonds   4.625%,    10/1/28
                                             4,390,000        4,527,924
     Air  Lease   Corp.   sr.  unsec.    unsub.    notes   3.625%,    4/1/27
                                             1,054,000        1,017,917
     Air  Lease   Corp.   sr.  unsec.    unsub.    notes   3.00%,    9/15/23
                                              302,000        296,686
     Ally   Financial,      Inc.   sub.   unsec.    notes   5.75%,    11/20/25
                                             2,579,000        2,794,991
     American     International       Group,    Inc.   jr.  unsec.    sub.   FRB  8.175%,    5/15/58
                                             1,428,000        1,731,450
     Aon  PLC  company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes   4.25%,    12/12/42
                                             1,806,000        1,729,068
     Australia     & New  Zealand    Banking    Group,    Ltd./United      Kingdom    144A   jr.
     unsec.    sub.   FRB  6.75%,    perpetual     maturity     (United    Kingdom)
                                              585,000        633,994
     Banco   Santander     SA  sr.  unsec.    unsub.    notes   4.379%,    4/12/28    (Spain)
                                              200,000        204,031
     Banco   Santander     SA  unsec.    sub.   notes   5.179%,    11/19/25     (Spain)
                                             2,000,000        2,116,508
     Bank   of  America    Corp.   unsec.    sub.   notes   Ser.   L,  4.183%,    11/25/27
                                             8,000,000        8,179,926
     Bank   of  Montreal     unsec.    sub.   FRN  3.803%,    12/15/32     (Canada)
                                              892,000        867,827
     Berkshire     Hathaway     Finance    Corp.   company    guaranty     sr.  unsec.
     notes   4.30%,    5/15/43
                                              623,000        653,001
     BGC  Partners,     Inc.   sr.  unsec.    notes   5.125%,    5/27/21
                                               94,000        96,110
     BPCE   SA  144A   unsec.    sub.   notes   5.15%,    7/21/24    (France)
                                              260,000        273,902
     BPCE   SA  144A   unsec.    sub.   notes   4.50%,    3/15/25    (France)
                                             5,062,000        5,170,683
     Cantor    Fitzgerald      LP  144A   unsec.    notes   6.50%,    6/17/22
                                             2,870,000        3,067,823
     Capital    One  Bank   USA  NA  unsec.    sub.   notes   3.375%,    2/15/23
                                              264,000        264,520
     Capital    One  Financial     Corp.   unsec.    sub.   notes   4.20%,    10/29/25
                                             1,063,000        1,094,323
     CBRE   Services,     Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   5.25%,    3/15/25
                                              715,000        771,752
     CBRE   Services,     Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes
     4.875%,    3/1/26
                                             1,716,000        1,821,816
     CIT  Group,    Inc.   sr.  unsec.    unsub.    notes   5.25%,    3/7/25
                                             7,449,000        7,923,874
     Citigroup,      Inc.   sr.  unsec.    FRB  3.668%,    7/24/28
                                             3,060,000        3,068,537
     Citigroup,      Inc.   unsec.    sub.   bonds   4.75%,    5/18/46
                                             1,791,000        1,882,783
                                 56/94






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                                                額面        時価
           *
     社債   (24.8%)    (つづき)
                                               米ドル        米ドル
     金融  (つづき)
     Citigroup,      Inc.   unsec.    sub.   bonds   4.45%,    9/29/27
                                            $6,240,000        $6,475,972
     CNO  Financial     Group,    Inc.   sr.  unsec.    unsub.    notes   5.25%,    5/30/25
                                             1,299,000        1,362,326
     Credit    Agricole     SA  144A   unsec.    sub.   FRN  4.00%,    1/10/33    (France)
                                              795,000        774,603
     Credit    Suisse    Group   AG  144A   jr.  unsec.    sub.   FRN  6.25%,    perpetual
     maturity     (Switzerland)
                                              293,000        299,226
     Credit    Suisse    Group   AG  144A   sr.  unsec.    bonds   3.869%,
     1/12/29    (Switzerland)
                                             1,310,000        1,298,790
     Digital    Realty    Trust   LP  company    guaranty     sr.  unsec.    bonds
             R
     4.45%,    7/15/28
                                             4,355,000        4,548,989
     Fairfax    Financial     Holdings,     Ltd.   sr.  unsec.    notes   4.85%,
     4/17/28    (Canada)
                                             4,093,000        4,090,615
     Fairfax    US,  Inc.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.    notes
     4.875%,    8/13/24
                                              773,000        797,705
     Fifth   Third   Bancorp    jr.  unsec.    sub.   FRB  5.10%,    perpetual     maturity
                                              347,000        341,361
     Goldman    Sachs   Group,    Inc.   (The)   sr.  unsec.    FRB  4.223%,    5/1/29
                                            12,305,000        12,570,670
     Goldman    Sachs   Group,    Inc.   (The)   sr.  unsec.    unsub.    notes   3.85%,    1/26/27
                                              728,000        733,428
     Goldman    Sachs   Group,    Inc.   (The)   unsec.    sub.   notes   6.75%,    10/1/37
                                              527,000        649,226
     Hartford     Financial     Services     Group,    Inc.   (The)   sr.  unsec.    unsub.
     notes   6.625%,    3/30/40
                                             1,969,000        2,454,324
                                     R
     Hospitality      Properties      Trust   sr.  unsec.    notes   4.375%,    2/15/30
                                             1,289,000        1,208,419
                                        R
     Hospitality      Properties      Trust   sr.  unsec.    unsub.    notes   4.65%,    3/15/24
                                              136,000        139,118
                                        R
     Hospitality      Properties      Trust   sr.  unsec.    unsub.    notes   4.50%,    3/15/25
                                              485,000        491,068
     ING  Bank   NV  144A   unsec.    sub.   notes   5.80%,    9/25/23    (Netherlands)
                                              816,000        882,056
     JPMorgan     Chase   & Co.  sr.  unsec.    unsub.    FRB  3.964%,    11/15/48
                                             5,191,000        5,062,744
     Liberty    Mutual    Group,    Inc.   144A   company    guaranty     jr.  unsec.    sub.
     bonds   7.80%,    3/15/37
                                               42,000        50,190
     Lloyds    Banking    Group   PLC  unsec.    sub.   notes   4.65%,    3/24/26
     (United    Kingdom)
                                             1,250,000        1,278,517
     Lloyds    Banking    Group   PLC  unsec.    sub.   notes   4.50%,    11/4/24
     (United    Kingdom)
                                             1,191,000        1,224,150
     Marsh   & McLennan     Cos.,   Inc.   sr.  unsec.    sub.   notes   4.375%,    3/15/29
                                             2,747,000        2,933,482
     Massachusetts       Mutual    Life   Insurance     Co.  144A   unsec.    sub.   notes
     8.875%,    6/1/39
                                             1,442,000        2,254,998
     Metropolitan       Life   Insurance     Co.  144A   unsec.    sub.   notes   7.80%,    11/1/25
                                             2,381,000        2,934,308
                                    R
     Mid-America      Apartments      LP  sr.  unsec.    notes   4.30%,    10/15/23
                                               45,000        46,880
     Mitsubishi      UFJ  Financial     Group,    Inc.   sr.  unsec.    unsub.    notes
     3.85%,    3/1/26    (Japan)
                                              626,000        648,520
     Neuberger     Berman    Group,    LLC/Neuberger       Berman    Finance    Corp.
     144A   sr.  unsec.    notes   4.875%,    4/15/45
                                             1,026,000         921,433
     OneAmerica      Financial     Partners,     Inc.   144A   sr.  unsec.    notes
     7.00%,    10/15/33
                                              757,000        915,207
     Peachtree     Corners    Funding    Trust   144A   company    guaranty     sr.
     unsec.    unsub.    bonds   3.976%,    2/15/25
                                              356,000        362,650
     Prudential      Financial,      Inc.   sr.  unsec.    notes   6.625%,    6/21/40
                                              630,000        820,457
     Royal   Bank   of  Canada    unsec.    sub.   notes   Ser.   GMTN,   4.65%,
     1/27/26    (Canada)
                                             1,126,000        1,199,306
                                 57/94





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                                                額面        時価
           *
     社債   (24.8%)    (つづき)
                                               米ドル        米ドル
     金融  (つづき)
     Royal   Bank   of  Scotland     Group   PLC  sr.  unsec.    unsub.    FRB  4.892%,
     5/18/29    (United    Kingdom)
                                            $3,860,000        $4,031,909
     Royal   Bank   of  Scotland     Group   PLC  sr.  unsec.    unsub.    notes   3.875%,
     9/12/23    (United    Kingdom)
                                              265,000        267,422
     Santander     UK  Group   Holdings     PLC  144A   unsec.    sub.   notes   4.75%,
     9/15/25    (United    Kingdom)
                                              260,000        263,218
     Santander     UK  PLC  144A   unsec.    sub.   notes   5.00%,    11/7/23
     (United    Kingdom)
                                             1,548,000        1,609,188
     Sumitomo     Mitsui    Financial     Group,    Inc.   144A   unsec.    sub.   bonds
     4.436%,    4/2/24    (Japan)
                                             1,321,000        1,358,721
     Teachers     Insurance     & Annuity    Association      of  America    144A   unsec.
     sub.   bonds   4.90%,    9/15/44
                                              230,000        258,756
     Teachers     Insurance     & Annuity    Association      of  America    144A   unsec.
     sub.   notes   6.85%,    12/16/39
                                              667,000        912,255
     TIAA   Asset   Management      Finance    Co.,   LLC  144A   sr.  unsec.    sub.
     notes   4.125%,    11/1/24
                                               24,000        25,258
     Toronto-Dominion         Bank   (The)   unsec.    sub.   FRB  3.625%,    9/15/31    (Canada)
                                             1,640,000        1,619,250
     UBS  Group   Funding    Jersey,    Ltd.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.
     notes   4.125%,    4/15/26    (Switzerland)
                                             1,561,000        1,616,125
     UBS  Group   Funding    Switzerland      AG  company    guaranty     jr.  unsec.
     sub.   FRN  Ser.   REGS,   6.875%,    perpetual     maturity     (Switzerland)
                                              200,000        206,931
     VEREIT    Operating     Partnership      LP  company    guaranty     sr.  unsec.
               R
     notes   4.60%,    2/6/24
                                             2,164,000        2,245,604
     Wells   Fargo   Bank,   NA  unsec.    sub.   notes   Ser.   BKNT,   6.60%,    1/15/38
                                              250,000        328,854
     Willis    Towers    Watson    PLC  company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.
     notes   5.75%,    3/15/21
                                              226,000        237,047
                                R
     WP  Carey,    Inc.   sr.  unsec.    unsub.    notes   4.60%,    4/1/24
                                             1,659,000        1,736,620
                                                    126,677,342
     ヘルスケア      (2.2%)
     AbbVie,    Inc.   sr.  unsec.    notes   3.60%,    5/14/25
                                              319,000        320,879
     Amgen,    Inc.   sr.  unsec.    bonds   4.663%,    6/15/51
                                             1,776,000        1,794,030
     Anthem,    Inc.   sr.  unsec.    unsub.    notes   4.625%,    5/15/42
                                              369,000        372,205
     Becton    Dickinson     and  Co.  (BD)   sr.  unsec.    unsub.    bonds   3.70%,    6/6/27
                                             2,652,000        2,640,836
     Cigna   Corp.   144A   sr.  unsub.    notes   3.75%,    7/15/23
                                             9,049,000        9,210,522
     CVS  Health    Corp.   sr.  unsec.    unsub.    bonds   5.05%,    3/25/48
                                             1,484,000        1,464,274
     CVS  Health    Corp.   sr.  unsec.    unsub.    notes   4.78%,    3/25/38
                                             1,775,000        1,726,673
     Elanco    Animal    Health,    Inc.   144A   sr.  unsec.    notes   4.90%,    8/28/28
                                             5,499,000        5,826,517
     HCA,   Inc.   company    guaranty     sr.  bonds   5.25%,    6/15/26
                                              336,000        358,864
     HCA,   Inc.   company    guaranty     sr.  sub.   bonds   5.50%,    6/15/47
                                              725,000        768,160
     HCA,   Inc.   company    guaranty     sr.  sub.   notes   5.00%,    3/15/24
                                             1,276,000        1,350,851
     Omega   Healthcare      Investors,      Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.
               R
     notes   4.50%,    4/1/27
                                             1,565,000        1,582,606
     Omega   Healthcare      Investors,      Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.
                   R
     unsub.    notes   4.95%,    4/1/24
                                             1,222,000        1,270,009
     Roche   Holdings,     Inc.   144A   company    guaranty     sr.  unsec.    bonds
     4.00%,    11/28/44     (Switzerland)
                                              642,000        673,910
     Service    Corp.   International       sr.  unsec.    notes   4.625%,    12/15/27
                                              666,000        670,995
     Shire   Acquisitions       Investments      Ireland    DAC  company    guaranty     sr.
     unsec.    unsub.    notes   3.20%,    9/23/26    (Ireland)
                                             1,226,000        1,193,314
                                 58/94





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                                                額面        時価
           *
     社債   (24.8%)    (つづき)
                                               米ドル        米ドル
     ヘルスケア     (つづき)
     Shire   Acquisitions       Investments      Ireland    DAC  company    guaranty     sr.
     unsec.    unsub.    notes   2.875%,    9/23/23    (Ireland)
                                            $1,021,000        $1,007,386
     UnitedHealth       Group,    Inc.   sr.  unsec.    unsub.    notes   3.85%,    6/15/28
                                             6,040,000        6,299,567
     Zoetis,    Inc.   sr.  unsec.    notes   3.90%,    8/20/28
                                             3,370,000        3,443,578
                                                     41,975,176
     テクノロジー       (2.1%)
     Apple,    Inc.   sr.  unsec.    notes   3.45%,    5/6/24
                                             1,216,000        1,253,058
     Apple,    Inc.   sr.  unsec.    unsub.    notes   4.375%,    5/13/45
                                              269,000        288,006
     Apple,    Inc.   sr.  unsec.    unsub.    notes   3.85%,    5/4/43
                                              371,000        368,909
     Broadcom     Corp./Broadcom        Cayman    Finance,     Ltd.   company
     guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes   3.875%,    1/15/27
                                             3,532,000        3,370,412
     Diamond    1 Finance    Corp./Diamond       2 Finance    Corp.   144A
     company    guaranty     sr.  notes   6.02%,    6/15/26
                                             3,181,000        3,446,510
     Diamond    1 Finance    Corp./Diamond       2 Finance    Corp.   144A   sr.  bonds
     8.35%,    7/15/46
                                              700,000        861,546
     Fidelity     National     Information      Services,     Inc.   sr.  unsec.    notes
     3.00%,    8/15/26
                                              247,000        239,291
     Fidelity     National     Information      Services,     Inc.   sr.  unsec.    sub.   notes
     Ser.   10Y,   4.25%,    5/15/28
                                             2,218,000        2,299,283
     Fiserv,    Inc.   sr.  unsec.    sub.   bonds   4.20%,    10/1/28
                                             6,040,000        6,242,250
     Legrand    France    SA  sr.  unsec.    unsub.    notes   8.50%,    2/15/25    (France)
                                              773,000        957,005
     Microchip     Technology,      Inc.   144A   company    guaranty     sr.  notes
     4.333%,    6/1/23
                                             3,835,000        3,922,664
     Microsoft     Corp.   sr.  unsec.    unsub.    bonds   2.40%,    8/8/26
                                              956,000        925,588
     Microsoft     Corp.   sr.  unsec.    unsub.    notes   3.70%,    8/8/46
                                             3,251,000        3,259,369
     Oracle    Corp.   sr.  unsec.    unsub.    notes   2.65%,    7/15/26
                                             2,071,000        2,008,718
     Salesforce.com,        Inc.   sr.  unsec.    unsub.    notes   3.70%,    4/11/28
                                             5,645,000        5,912,025
     VMware,    Inc.   sr.  unsec.    notes   3.90%,    8/21/27
                                             1,332,000        1,296,749
     Western    Digital    Corp.   company    guaranty     sr.  unsec.    notes   4.75%,    2/15/26
                                             2,682,000        2,588,130
                                                     39,239,513
     輸送   (0.1%)
     Penske    Truck   Leasing    Co.  LP/PTL    Finance    Corp.   144A   sr.  unsec.
     bonds   3.40%,    11/15/26
                                             1,282,000        1,219,774
     Southwest     Airlines     Co.  Pass   Through    Trust   pass-through       certificates
     Ser.   07-1,   Class   A,  6.15%,    8/1/22
                                               59,990        63,043
     United    Airlines,     Inc.   Pass-Through       Trust   pass-through       certificates
     Ser.   07-1,   Class   A,  6.636%,    7/2/22
                                              233,933        245,798
     United    Airlines,     Inc.   Pass-Through       Trust   pass-through       certificates
     Ser.   14-2,   Class   A,  3.75%,    9/3/26
                                              130,635        132,407
                                                     1,661,022
     公益事業・電力        (1.3%)
     AES  Corp./Virginia        (The)   sr.  unsec.    unsub.    notes   5.125%,    9/1/27
                                              962,000       1,000,480
     American     Electric     Power   Co.,   Inc.   sr.  unsec.    unsub.    notes   Ser.   J,
     4.30%,    12/1/28
                                             2,210,000        2,348,508
     American     Transmission       Systems,     Inc.   144A   sr.  unsec.    unsub.    bonds
     5.00%,    9/1/44
                                             1,421,000        1,559,724
     Appalachian      Power   Co.  sr.  unsec.    unsub.    notes   Ser.   L,  5.80%,    10/1/35
                                              322,000        369,120
     Arizona    Public    Services     Co.  sr.  unsec.    notes   4.50%,    4/1/42
                                              118,000        124,305
                                 59/94





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                                                額面        時価
           *
     社債   (24.8%)    (つづき)
                                               米ドル        米ドル
     公益事業・電力       (つづき)
     Berkshire     Hathaway     Energy    Co.  sr.  unsec.    bonds   6.50%,    9/15/37
                                             $227,000        $288,892
     Berkshire     Hathaway     Energy    Co.  sr.  unsec.    unsub.    bonds   6.125%,    4/1/36
                                              555,000        703,786
     Commonwealth       Edison    Co.  sr.  mtge.   bonds   5.875%,    2/1/33
                                              266,000        322,874
     Consolidated       Edison    Co.  of  New  York,   Inc.   sr.  unsec.    unsub.    notes
     4.20%,    3/15/42
                                              214,000        218,045
     Duke   Energy    Carolinas,      LLC  sr.  mtge.   notes   4.25%,    12/15/41
                                              219,000        229,207
     Duke   Energy    Ohio,   Inc.   sr.  bonds   3.65%,    2/1/29
                                             4,115,000        4,259,804
     EDP  Finance    BV  144A   sr.  unsec.    unsub.    notes   5.25%,
     1/14/21    (Netherlands)
                                              345,000        355,833
     El  Paso   Natural    Gas  Co.,   LLC  company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.
     notes   8.375%,    6/15/32
                                              460,000        600,849
     Enbridge,     Inc.   sr.  unsec.    unsub.    bonds   4.25%,    12/1/26    (Canada)
                                              686,000        714,661
     Enterprise      Products     Operating,      LLC  company    guaranty     sr.  unsec.
     unsub.    bonds   4.25%,    2/15/48
                                             1,269,000        1,244,112
     FirstEnergy      Corp.   sr.  unsec.    unsub.    bonds   Ser.   B,  3.90%,    7/15/27
                                              437,000        443,002
     FirstEnergy      Corp.   sr.  unsec.    unsub.    bonds   Ser.   C,  4.85%,    7/15/47
                                              729,000        776,450
     FirstEnergy      Transmission,       LLC  144A   sr.  unsec.    unsub.    notes
     5.45%,    7/15/44
                                             1,504,000        1,699,551
     Iberdrola     International       BV  company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.
     bonds   6.75%,    7/15/36    (Spain)
                                              283,000        354,744
     IPALCO    Enterprises,       Inc.   sr.  sub.   notes   3.70%,    9/1/24
                                              844,000        853,430
     Kinder    Morgan    Energy    Partners     LP  company    guaranty     sr.  unsec.
     notes   5.40%,    9/1/44
                                              707,000        737,615
     Kinder    Morgan    Energy    Partners     LP  company    guaranty     sr.  unsec.
     notes   3.50%,    3/1/21
                                              439,000        443,290
     Kinder    Morgan,    Inc.   company    guaranty     sr.  unsec.    unsub.    notes
     3.15%,    1/15/23
                                              665,000        666,178
     MidAmerican      Funding,     LLC  sr.  bonds   6.927%,    3/1/29
                                              200,000        252,434
     NextEra    Energy    Capital    Holdings,     Inc.   company    guaranty     jr.  unsec.
     sub.   FRB  4.80%,    12/1/77
                                              962,000        865,800
     Oncor   Electric     Delivery     Co.,   LLC  sr.  notes   4.10%,    6/1/22
                                              439,000        454,816
     PacifiCorp      sr.  mtge.   bonds   6.25%,    10/15/37
                                              139,000        180,996
     PPL  WEM  Ltd./Western       Power   Distribution,       Ltd.   144A   sr.  unsec.
     unsub.    notes   5.375%,    5/1/21    (United    Kingdom)
                                              972,000       1,003,280
     Puget   Energy,    Inc.   sr.  sub.   notes   3.65%,    5/15/25
                                              858,000        856,320
                                                     23,928,106
     社債合計     (取得原価     $450,533,992)
                                                    $461,879,182
                        *

     未決済買建スワップ・オプション                (3.8%)
     取引相手方                                       想定元本/
     受取または(支払)固定利率%/                          行使期間満了日/              約定金額           時価
     変動利率指数/満期                          行使利率               米ドル        米ドル
     Bank   of  America    N.A.
     3.312/3か月物米ドル           LIBOR-BBA/2038年11月
                               2028年11月/3.312            $196,510,100         $13,022,724
     (3.312)/3か月物米ドル            LIBOR-BBA/2038年11月
                               2028年11月/3.312            196,510,100         7,345,548
     (2.785)/3か月物米ドル            LIBOR-BBA/2047年1月
                               2027年1月/2.785             33,394,000         2,747,992
     2.785/3か月物米ドル           LIBOR-BBA/2047年1月
                               2027年1月/2.785             33,394,000         2,461,472
     Citibank,     N.A.
     2.226/3か月物米ドル           LIBOR-BBA/2024年5月
                               2019年5月/2.226            103,005,700           127,727
     (2.406)/3か月物米ドル            LIBOR-BBA/2024年5月
                               2019年5月/2.406            103,005,700           119,487
                                 60/94





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                        *
     未決済買建スワップ・オプション                (3.8%)    (つづき)
     取引相手方                                       想定元本/
     受取または(支払)固定利率%/                          行使期間満了日/              約定金額           時価
     変動利率指数/満期                          行使利率               米ドル        米ドル
     Goldman    Sachs   International
     2.7475/3か月物米ドル            LIBOR-BBA/2030年2月
                               2020年2月/2.7475            $193,288,500         $5,694,279
     (2.7475)/3か月物米ドル             LIBOR-BBA/2030年2月
                               2020年2月/2.7475            193,288,500         1,706,737
     (2.458)/3か月物米ドル            LIBOR-BBA/2020年7月
                               2019年7月/2.458             91,954,400           68,966
     (2.658)/3か月物米ドル            LIBOR-BBA/2020年7月
                               2019年7月/2.658            183,908,700           18,391
     (2.3975)/3か月物米ドル             LIBOR-BBA/2024年5月
                               2019年5月/2.3975            103,005,700            6,180
     2.1975/3か月物米ドル            LIBOR-BBA/2024年5月
                               2019年5月/2.1975            103,005,700            1,030
     JPMorgan     Chase   Bank   N.A.
     3.162/3か月物米ドル           LIBOR-BBA/2033年11月
                               2020年11月/3.162             95,618,500         6,458,073
     3.096/3か月物米ドル           LIBOR-BBA/2029年11月
                               2019年11月/3.096             76,494,800         4,120,775
     (3.162)/3か月物米ドル            LIBOR-BBA/2033年11月
                               2020年11月/3.162             95,618,500          977,221
     (3.096)/3か月物米ドル            LIBOR-BBA/2029年11月
                               2019年11月/3.096             76,494,800          127,746
     (3.095)/3か月物米ドル            LIBOR-BBA/2021年11月
                               2019年11月/3.095            191,237,000           13,387
     Morgan    Stanley    & Co.  International       PLC
     2.8025/3か月物米ドル            LIBOR-BBA/2056年4月
                               2026年4月/2.8025             64,429,600         6,408,168
     (2.8025)/3か月物米ドル             LIBOR-BBA/2056年4月
                               2026年4月/2.8025             64,429,600         6,384,973
     3.00/3か月物米ドル           LIBOR-BBA/2073年2月
                               2048年2月/3.00             18,691,900         2,192,934
     3.00/3か月物米ドル           LIBOR-BBA/2072年4月
                               2047年4月/3.00             18,691,900         2,165,457
     3.00/3か月物米ドル           LIBOR-BBA/2072年4月
                               2047年4月/3.00             18,691,900         2,165,270
     2.7725/3か月物米ドル            LIBOR-BBA/2031年2月
                               2021年2月/2.7725             50,300,800         1,806,805
     2.764/3か月物米ドル           LIBOR-BBA/2031年2月
                               2021年2月/2.764             50,300,800         1,780,648
     (2.7725)/3か月物米ドル             LIBOR-BBA/2031年2月
                               2021年2月/2.7725             50,300,800          964,266
     (2.764)/3か月物米ドル            LIBOR-BBA/2031年2月
                               2021年2月/2.764             50,300,800          961,751
     (3.0975)/3か月物米ドル             LIBOR-BBA/2021年11月
                               2019年11月/3.0975            191,237,000           13,387
     未決済買建スワップ・オプション合計                  (取得原価     $76,796,156)
                                                    $69,861,394
                          行使期間満了日/

                  *
     未決済買建オプション           ( —%)
                          行使価格            想定元本        約定金額          時価
     取引相手方                     米ドル             米ドル        米ドル        米ドル
     JPMorgan     Chase   Bank   N.A.
     Federal    National     Mortgage     Association
                          2019年5月/
     30  yr  3.00%   TBA  commitments(コール)
                          $99.63          $52,000,000        $52,000,000          $3,016
     Federal    National     Mortgage     Association
                          2019年5月/
     30  yr  3.50%   TBA  commitments(プット)
                          101.19           34,000,000        34,000,000         107,576
     Federal    National     Mortgage     Association
                          2019年6月/
     30  yr  3.50%   TBA  commitments(プット)
                          100.71           34,000,000        34,000,000          95,625
     Federal    National     Mortgage     Association
                          2019年5月/
     30  yr  3.50%   TBA  commitments(プット)
                          101.07           34,000,000        34,000,000          76,126
     Federal    National     Mortgage     Association
                          2019年6月/
     30  yr  3.50%   TBA  commitments(プット)
                          100.52           34,000,000        34,000,000          64,906
     Federal    National     Mortgage     Association
                          2019年6月/
     30  yr  3.50%   TBA  commitments(プット)
                          99.21           34,000,000        34,000,000          7,969
                                 61/94







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                          行使期間満了日/
                  *
     未決済買建オプション           ( —%) (つづき)
                          行使価格            想定元本        約定金額          時価
     取引相手方                     米ドル             米ドル        米ドル        米ドル
     JPMorgan     Chase   Bank   N.A.  (つづき)
     Federal    National     Mortgage     Association
                          2019年6月/
     30  yr  3.50%   TBA  commitments(プット)
                          $99.02          $34,000,000        $34,000,000          $3,060
     Federal    National     Mortgage     Association
                          2019年5月/
     30  yr  3.50%   TBA  commitments(プット)
                          99.69           34,000,000        34,000,000            34
     Federal    National     Mortgage     Association
                          2019年5月/
     30  yr  3.50%   TBA  commitments(プット)
                          99.57           34,000,000        34,000,000            34
     未決済買建オプション合計             (取得原価     $638,281)
                                                      $358,346
                                               額面        時価

                   *
     アセット・バック証券           (1.7%)
                                              米ドル        米ドル
     loanDepot     Station    Place   Agency    Securitization        Trust   144A   FRB
     Ser.   17-LD1,    Class   A,  (1  Month   US  LIBOR   + 0.80%),    3.277%,    11/25/50
                                            $3,432,000        $3,432,000
     Station    Place   Securitization        Trust   144A
      FRB  Ser.   18-8,   Class   A,  (1  Month   US  LIBOR   + 0.70%),    3.181%,    2/24/20
                                             3,772,000        3,772,000
      FRB  Ser.   18-5,   Class   A,  (1  Month   US  LIBOR   + 0.70%),    3.181%,    9/24/19
                                             6,303,000        6,303,000
      FRB  Ser.   18-3,   Class   A,  (1  Month   US  LIBOR   + 0.70%),    3.181%,    7/24/19
                                             8,943,000        8,943,000
      FRB  Ser.   19-3,   Class   A,  (1  Month   US  LIBOR   + 0.70%),    zero   %,  6/24/20
                                             8,812,000        8,812,000
     アセット・バック証券合計             (取得原価     $31,262,000)
                                                    $31,262,000
                                               額面        時価

            *
     地方債    (0.2%)
                                              米ドル        米ドル
     CA  State   G.O.   Bonds,    (Build    America    Bonds),    7.50%,    4/1/34
                                             $770,000       $1,107,814
     North   TX,  Tollway    Auth.   Rev.   Bonds,    (Build    America    Bonds),
     6.718%,    1/1/49
                                              675,000       1,007,134
     OH  State   U.  Rev.   Bonds,    (Build    America    Bonds),    4.91%,    6/1/40
                                              845,000        999,162
     地方債合計      (取得原価     $2,294,430)
                                                     $3,114,110
                                            額面/口数            時価

             *
     短期投資     (22.1%)
                                              米ドル        米ドル
     2019年5月1日満期、実効利回り2.760%、
     償還価額37,154,848米ドルの2019年4月30日付、
     Citigroup     Global    Markets,     Inc.との407,705,000米ドルの
     三者間買戻契約における持分(利回り0.050%から2.250%、
     2019年11月30日から2028年1月15日までの間に満期日を迎える
     415,859,108米ドルの各種米国財務省中期証券を担保とする)                                      $37,152,000        $37,152,000
     2019年5月1日満期、実効利回り2.760%、
     償還価額37,002,837米ドルの2019年4月30日付、
     HSBC   Bank   USA,   National     Associationとの429,200,000米ドルの
     三者間買戻契約における持分(利回り3.000%から5.000%、
     2031年2月1日から2049年2月1日までの間に満期日を迎える
     437,817,564米ドルの各種モーゲージ証券を担保とする)                                       37,000,000        37,000,000
                                 62/94








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                                            額面/口数            時価
             *
     短期投資     (22.1%)    (つづき)
                                              米ドル        米ドル
     2019年5月1日満期、実効利回り2.730%、
     償還価額29,752,256米ドルの2019年4月30日付、
     Royal   Bank   of  Canadaとの182,750,000米ドルの三者間買戻契約
     における持分(利回り3.500%から4.500%、
     2026年12月1日から2049年1月1日までの間に満期日を迎える
     186,419,136米ドルの各種モーゲージ証券を担保とする)                                      $29,750,000        $29,750,000
                          L
     Putnam    Short   Term   Investment      Fund   2.60%
                                       口数     267,776,831        267,776,831
     State   Street    Institutional       U.S.   Government      Money   Market    Fund,
               P
     Premier    Class   2.37%
                                       口数       120,000        120,000
                                    
     米国財務省短期証券、実効利回り2.546%、満期日2019年6月13日
     §
                                            $11,828,000         11,794,231
                                    
     米国財務省短期証券、実効利回り2.506%、満期日2019年6月6日
                                             3,122,000        3,114,569
                                    §
     米国財務省短期証券、実効利回り2.504%、満期日2019年8月15日
                                              921,000        914,539
                                    
     米国財務省短期証券、実効利回り2.462%、満期日2019年8月1日
     §
                                             7,951,000        7,902,762
                                    §
     米国財務省短期証券、実効利回り2.473%、満期日2019年7月25日
                                              55,000        54,693
                                    
     米国財務省短期証券、実効利回り2.456%、満期日2019年5月16日
                                             1,292,000        1,290,710
                                    
     米国財務省短期証券、実効利回り2.448%、満期日2019年7月18日
     §
                                             2,024,000        2,013,590
                                    #
     米国財務省短期証券、実効利回り2.441%、満期日2019年5月14日
                                             4,600,000        4,596,040
                                    
     米国財務省短期証券、実効利回り2.427%、満期日2019年8月8日
                                             4,397,000        4,368,252
     米国財務省短期証券、実効利回り2.409%、満期日2019年5月23日                                         286,000        285,586
                                    
     米国財務省短期証券、実効利回り2.528%、満期日2019年6月20日
     §
                                             4,217,000        4,203,059
     短期投資合計       (取得原価     $412,334,038)
                                                    $412,336,862
     投資有価証券合計

     投資有価証券合計         (取得原価     $2,874,287,388)
                                                   $2,858,761,559
     投資有価証券の主な略称

      DAC              特定活動企業
      FRB              フローティング・レート・ボンド(変動利付債):表示された利率は、報告期間末現在の現行利率である。金
            利はキャップまたはフロアの影響を受けることがある。特定の有価証券については、金利は報告期間末現在設
            定されている固定金利を表すことがある。
      FRN              フローティング・レート・ノート(変動利付債):表示された利率は、報告期間末現在の現行利率または利回
            りである。金利はキャップまたはフロアの影響を受けることがある。特定の有価証券については、金利は報告
            期間末現在設定されている固定金利を表すことがある。
      G.O.   Bonds     一般財源債
      IFB              インバース・フローティング・レート・ボンド(逆変動利付債)は、市場金利の変動と反比例する金利を支払
            う証券である。金利が上昇すれば、逆変動利付債は当期利益が減少する。表示された利率は、報告期間末現在
            の現行利率である。金利はキャップまたはフロアの影響を受けることがある。
      IO               インタレスト・オンリー(利札部分)
      PO               プリンシパル・オンリー(元本部分)
      TBA              発表予定の契約
     投資有価証券明細表に対する注記

     別段の記載がない限り、投資有価証券明細表に対する注記は、2018年11月1日から2019年4月30日までのファンドの報告期間
     (以下「報告期間」という。)末現在におけるものである。以下の投資有価証券明細表に対する注記において、「パトナム・
     マネジメント」とはファンドの管理運用会社であって、パトナム・インベストメンツ・エルエルシーの間接的全額出資子会社
     であるパトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシーを意味し、「ASC820」とは会計基準編纂書第820号「公
     正価値による測定および開示」を意味する。
       *

        表示された比率は、1,861,931,804米ドルの純資産額に基づいている。
       †
        当該証券は、無収入証券である。
                                 63/94



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       #
        当該証券の一部または全部が、報告期間末現在、先物契約の証拠金として担保に供され、ブローカーに分別保管されて
        いた。担保は期末現在合計4,373,061米ドルであり、貸借対照表の投資有価証券に含まれる(注1、9)。
      △
        当該証券の一部または全部が、報告期間末現在、特定のデリバティブ契約の担保に供され、保管会社に分別管理されてい
        た。担保は期末現在合計20,788,677米ドルであり、貸借対照表の投資有価証券に含まれる(注1、9)。
      §
        当該証券の一部または全部が、報告期間末現在、特定の中央清算機関で清算されるデリバティブ契約に係る当初証拠金の
        担保に供され、保管会社に分別管理されていた。担保は期末現在合計8,757,940米ドルであり、貸借対照表の投資有価証
        券に含まれる(注1、9)。
      ##
        当該証券の一部または全部が、貸付予約(注1)。
       i
        証券は、特定のデリバティブ契約の担保としてファンドに提供されたか、担保としてファンドに提供された現金で購入
        された(注1)。
       L
        関連会社(注5)。証券銘柄に提示されている利率は、報告期間末現在のファンドの年率換算の7日間の利回りであ
        る。
       P
        証券は、特定のデリバティブ契約およびTBA契約の担保としてファンドに提供されたか、担保としてファンドに提供
        された現金で購入された。証券銘柄に提示されている利率は、報告期間末現在のファンドの年率換算の7日間の利回りで
        ある。
       R
        不動産投資信託。
       W
        表示された比率は、投資先のモーゲージ・プールに関連する加重平均クーポンを表す。金利はキャップまたはフロアの
        影響を受けることがある。
     報告期間末現在、ファンドは、特定のデリバティブ契約および延渡し証券をカバーするため、合計599,584,529米ドルの流動

     資産を保有していた。
     別段の記載がない限り、短期投資の証券銘柄に提示されている利率は、満期までの加重平均利回りを表す。
     債務証券は、別段の記載がない限り担保されているとみなされる。
     発行体名の後に144Aとあるのは、1933年証券法(改正済)第144A条により、登録を免除されている証券を表す。これらの証券
     は、登録を免除されている取引において再売却される場合があるが、通常、売却先は適格機関投資家である。
     TBA契約については、財務諸表に対する注記1を参照のこと。
     債務証券に表示された日付は、当初の満期日である。
     2019  年4月30日現在未決済の先物契約                (無監査)

                                想定元本         時価         未実現評価損益
                          契約数       米ドル       米ドル    期限          米ドル
     米国財務省長期証券30年(ロング)                       102   $15,041,813       $15,041,813       2019年6月          $57,375
     米国財務省長期証券30年超(ロング)                       512    84,112,000       84,112,000      2019年6月          400,000
     米国財務省中期証券2年(ロング)                       778   165,720,078       165,720,078       2019年6月          352,530
     米国財務省中期証券5年(ロング)                       722    83,492,531       83,492,531      2019年6月          332,797
     米国財務省中期証券10年(ロング)                       903   111,675,703       111,675,703       2019年6月          522,047
     米国財務省中期証券10年超(ロング)                       225    29,650,781       29,650,781      2019年6月          133,595
     未実現評価益                                                1,798,344
     未実現(評価損)                                                    —
     合計                                               $1,798,344
                                 64/94








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     2019  年4月30日現在未決済の売建スワップ・オプション                        (プレミアム額       $68,808,055)       (無監査)
     取引相手方                                       想定元本/
     受取または(支払)固定利率%/                            行使期間満了日/            約定金額          時価
     変動利率指数/満期                            行使利率             米ドル        米ドル
     Bank   of  America    N.A.
     3.195/3か月物米ドル           LIBOR-BBA/2055年11月
                                 2025年11月/3.195           $92,778,600         $6,092,771
     (3.195)/3か月物米ドル            LIBOR-BBA/2055年11月
                                 2025年11月/3.195           92,778,600        12,722,729
     Citibank,     N.A.
     (2.316)/3か月物米ドル            LIBOR-BBA/2024年5月
                                 2019年5月/2.316           51,502,800          143,178
     2.316/3か月物米ドル           LIBOR-BBA/2024年5月
                                 2019年5月/2.316           51,502,800          144,723
     Goldman    Sachs   International
     (2.2975)/3か月物米ドル             LIBOR-BBA/2024年5月
                                 2019年5月/2.2975           51,502,800          26,781
     2.2975/3か月物米ドル            LIBOR-BBA/2024年5月
                                 2019年5月/2.2975           51,502,800          80,344
     2.558/3か月物米ドル           LIBOR-BBA/2020年7月
                                 2019年7月/2.558           275,863,100           88,276
     2.9425/3か月物米ドル            LIBOR-BBA/2034年2月
                                 2024年2月/2.9425           96,644,300         3,439,571
     (2.9425)/3か月物米ドル             LIBOR-BBA/2034年2月
                                 2024年2月/2.9425           96,644,300         4,697,879
     JPMorgan     Chase   Bank   N.A.
     3.415/3か月物米ドル           LIBOR-BBA/2021年11月
                                 2019年11月/3.415           382,473,900           3,825
     2.975/3か月物米ドル           LIBOR-BBA/2023年11月
                                 2020年11月/2.975           95,618,500          188,368
     (2.975)/3か月物米ドル            LIBOR-BBA/2023年11月
                                 2020年11月/2.975           95,618,500         2,152,372
     3.229/3か月物米ドル           LIBOR-BBA/2033年11月
                                 2023年11月/3.229           95,618,500         2,422,017
     (3.229)/3か月物米ドル            LIBOR-BBA/2033年11月
                                 2023年11月/3.229           95,618,500         5,953,208
     Morgan    Stanley    & Co.  International       PLC
     3.3975/3か月物米ドル            LIBOR-BBA/2021年11月
                                 2019年11月/3.3975           382,473,900           3,825
     2.7225/3か月物米ドル            LIBOR-BBA/2030年2月
                                 2020年2月/2.7225           36,582,400          351,557
     2.715/3か月物米ドル           LIBOR-BBA/2030年2月
                                 2020年2月/2.715           36,582,400          372,043
     3.01/3か月物米ドル           LIBOR-BBA/2036年2月
                                 2026年2月/3.01           13,718,400          569,039
     2.97/3か月物米ドル           LIBOR-BBA/2036年2月
                                 2026年2月/2.97           13,718,400          586,873
     (2.97)/3か月物米ドル            LIBOR-BBA/2036年2月
                                 2026年2月/2.97           13,718,400          701,559
     (3.01)/3か月物米ドル            LIBOR-BBA/2036年2月
                                 2026年2月/3.01           13,718,400          723,097
     (2.715)/3か月物米ドル            LIBOR-BBA/2030年2月
                                 2020年2月/2.715           36,582,400         1,018,454
     (2.7225)/3か月物米ドル             LIBOR-BBA/2030年2月
                                 2020年2月/2.7225           36,582,400         1,025,039
     (3.00)/3か月物米ドル            LIBOR-BBA/2048年4月
                                 2024年4月/3.00           18,691,900         1,738,160
     (3.00)/3か月物米ドル            LIBOR-BBA/2048年4月
                                 2024年4月/3.00           18,691,900         1,740,216
     (3.00)/3か月物米ドル            LIBOR-BBA/2049年1月
                                 2025年1月/3.00           18,691,900         1,789,936
     2.7875/3か月物米ドル            LIBOR-BBA/2059年4月
                                 2029年4月/2.7875           57,986,600         6,250,376
     (2.7875)/3か月物米ドル             LIBOR-BBA/2059年4月
                                 2029年4月/2.7875           57,986,600         6,266,032
     合計                                               $61,292,248
     2019  年4月30日現在未決済の売建オプション                   (プレミアム額       $424,453)     (無監査)

                         行使期間満了日/             想定元本        約定金額          時価
     取引相手方                    行使価格              米ドル        米ドル        米ドル
     JPMorgan     Chase   Bank   N.A.
     Federal    National     Mortgage     Association
                         2019年5月/
     30  yr  3.00%   TBA  commitments(プット)
                         $99.63           $52,000,000        $52,000,000         $413,244
     Federal    National     Mortgage     Association
                         2019年6月/
     30  yr  3.50%   TBA  commitments(プット)
                         100.21            34,000,000        34,000,000          37,188
                                 65/94






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     2019  年4月30日現在未決済の売建オプション                   (プレミアム額       $424,453)     (無監査)    (つづき)
                         行使期間満了日/             想定元本        約定金額          時価
     取引相手方                    行使価格              米ドル        米ドル        米ドル
     JPMorgan     Chase   Bank   N.A.  (つづき)
     Federal    National     Mortgage     Association
                         2019年6月/
     30  yr  3.50%   TBA  commitments(プット)
                         $100.02           $34,000,000        $34,000,000          $26,214
     Federal    National     Mortgage     Association
                         2019年5月/
     30  yr  3.50%   TBA  commitments(プット)
                         100.69            34,000,000        34,000,000          18,020
     Federal    National     Mortgage     Association
                         2019年6月/
     30  yr  3.50%   TBA  commitments(プット)
                         99.71            34,000,000        34,000,000          15,938
     Federal    National     Mortgage     Association
                         2019年5月/
     30  yr  3.50%   TBA  commitments(プット)
                         100.57            34,000,000        34,000,000          9,758
     Federal    National     Mortgage     Association
                         2019年6月/
     30  yr  3.50%   TBA  commitments(プット)
                         99.52            34,000,000        34,000,000          9,554
     Federal    National     Mortgage     Association
                         2019年5月/
     30  yr  3.50%   TBA  commitments(プット)
                         100.19            34,000,000        34,000,000          1,020
     Federal    National     Mortgage     Association
                         2019年5月/
     30  yr  3.50%   TBA  commitments(プット)
                         100.07            34,000,000        34,000,000           407
     合計                                                $531,343
     2019  年4月30日現在未決済の先物プレミアム・スワップ・オプション契約                                (無監査)

     取引相手方                                想定元本/       未収/(未払)
     受取または(支払)固定利率%/                     行使期間満了日/           約定金額      プレミアム額       未実現評価損益
     変動利率指数/満期                     行使利率            米ドル        米ドル        米ドル
     Bank   of  America    N.A.
      (2.647)/3か月物米ドル            LIBOR-BBA/
                           2024年6月/
      2029年6月(買建)                    2.647          $55,656,700        $(2,176,177)         $(562,133)
      2.647/3か月物米ドル           LIBOR-BBA/
                           2024年6月/
      2029年6月(買建)                    2.647          55,656,700        (2,176,177)         (656,192)
     Citibank,     N.A.
      (2.689)/3か月物米ドル            LIBOR-BBA/
                           2024年11月/
      2049年11月(買建)                    2.689           5,702,000        (734,133)        (123,847)
      2.689/3か月物米ドル           LIBOR-BBA/
                           2024年11月/
      2049年11月(買建)                    2.689           5,702,000        (734,133)        (239,028)
      (2.654)/3か月物米ドル            LIBOR-BBA/
                           2024年6月/
      2029年6月(買建)                    2.654          55,656,700        (2,176,177)         (571,038)
      2.654/3か月物米ドル           LIBOR-BBA/
                           2024年6月/
      2029年6月(買建)                    2.654          55,656,700        (2,176,177)         (648,401)
     Goldman    Sachs   International
      (2.725)/3か月物米ドル            LIBOR-BBA/
                           2029年11月/
      2039年11月(買建)                    2.725           9,503,400        (761,698)        (51,794)
      (3.005)/3か月物米ドル            LIBOR-BBA/
                           2029年11月/
      2039年11月(買建)                    3.005           9,503,400        (658,586)        (65,859)
      3.005/3か月物米ドル           LIBOR-BBA/
                           2029年11月/
      2039年11月(買建)                    3.005           9,503,400        (864,809)        (159,467)
                                 66/94








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     2019  年4月30日現在未決済の先物プレミアム・スワップ・オプション契約                                (無監査)    (つづき)
     取引相手方                                想定元本/       未収/(未払)
     受取または(支払)固定利率%/                     行使期間満了日/           約定金額      プレミアム額       未実現評価損益
     変動利率指数/満期                     行使利率            米ドル        米ドル        米ドル
     Goldman    Sachs   International       (つづき)
      2.725/3か月物米ドル           LIBOR-BBA/
                           2029年11月/
      2039年11月(買建)                    2.725          $9,503,400        $(761,698)        $(166,119)
      (2.8175)/3か月物米ドル             LIBOR-BBA/
                           2027年3月/
      2047年3月(買建)                    2.8175           6,678,900        (843,211)        (172,716)
      2.8175/3か月物米ドル            LIBOR-BBA/
                           2027年3月/
      2047年3月(買建)                    2.8175           6,678,900        (843,211)        (202,571)
     JPMorgan     Chase   Bank   N.A.
      2.50/3か月物米ドル           LIBOR-BBA/
                           2029年11月/
      2039年11月(買建)                    2.50           9,503,400        (549,297)        (59,586)
      (2.902)/3か月物米ドル            LIBOR-BBA/
                           2024年11月/
      2049年11月(買建)                    2.902           5,702,000        (611,825)        (118,602)
      (2.50)/3か月物米ドル            LIBOR-BBA/
                           2029年11月/
      2039年11月(買建)                    2.50           9,503,400        (988,354)        (143,977)
      2.902/3か月物米ドル           LIBOR-BBA/
                           2024年11月/
      2049年11月(買建)                    2.902           5,702,000        (881,529)        (275,521)
      2.8325/3か月物米ドル            LIBOR-BBA/
                           2022年2月/
      2052年2月(買建)                    2.8325          33,394,000        (4,662,637)        (1,810,623)
      (2.8325)/3か月物米ドル             LIBOR-BBA/
                           2022年2月/
      2052年2月(買建)                    2.8325          33,394,000        (4,662,637)        (2,381,994)
      (5.00フロア)/3か月物米ドル
                           2021年3月/
      LIBOR-BBA/      2021年3月(売建)
                           5.00フロア           1,000,000         222,000        160,900
     Morgan    Stanley    & Co.  International       PLC
      3.27/3か月物米ドル           LIBOR-BBA/
                           2023年10月/
      2053年10月(買建)                    3.27           1,179,600        (134,592)         41,817
      (3.27)/3か月物米ドル            LIBOR-BBA/
                           2023年10月/
      2053年10月(買建)                    3.27           1,179,600        (134,592)        (68,370)
      (2.505)/3か月物米ドル            LIBOR-BBA/
                           2024年11月/
      2049年11月(買建)                    2.505           5,702,000        (873,546)        (146,142)
      2.505/3か月物米ドル           LIBOR-BBA/
                           2024年11月/
      2049年11月(買建)                    2.505           5,702,000        (613,535)        (201,165)
     未実現評価益                                                 202,717
     未実現(評価損)                                               (8,825,145)
     合計                                               $(8,622,428)
     2019  年4月30日現在未決済のTBA売却契約                   (未収手取額      $566,157,617)       (無監査)

                                        額面    決済日            時価
     機関                                  米ドル    ( 月日年)           米ドル
     Federal    National     Mortgage     Association,       3.50%,    6/1/49
                                     $2,000,000       6/13/19         $2,016,562
     Federal    National     Mortgage     Association,       6.00%,    5/1/49
                                      2,000,000      5/13/19         2,161,875
     Federal    National     Mortgage     Association,       5.00%,    5/1/49
                                      2,000,000      5/13/19         2,107,812
     Federal    National     Mortgage     Association,       4.00%,    5/1/49
                                     98,000,000       5/13/19        100,564,846
     Federal    National     Mortgage     Association,       3.50%,    5/1/49
                                     276,000,000       5/13/19        278,479,695
     Federal    National     Mortgage     Association,       3.00%,    6/1/49
                                     66,000,000       6/13/19         65,149,220
     Federal    National     Mortgage     Association,       3.00%,    5/1/49
                                     66,000,000       5/13/19         65,221,405
     Government      National     Mortgage     Association,       5.00%,    5/1/49
                                     48,000,000       5/21/19         50,088,749
     合計                                              $565,790,164
                                 67/94






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     2019  年4月30日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約                                (無監査)
                       前払
                   プレミアム
                      受領額
       想定元本         時価     ( 支払額)       期限日     ファンドによる         ファンドによる         未実現評価損益
        米ドル       米ドル       米ドル      ( 月日年)     支払額         受取額             米ドル
     $13,976,000       $1,800,528         $(477)      11/8/48     3 month   USD-     3.312%    —       $1,935,343
                                 LIBOR-BBA      —   Semiannually
                                 Quarterly
      5,000,000         2,200        (31)     5/26/20     3 month   USD-     6 month   USD-          (488)
                                 LIBOR-BBA     plus    LIBOR-BBA      —
                                 12.70%    —     Semiannually
                                 Semiannually
      95,618,500       4,833,802        (1,354)       1/3/29    3.065%    —     3 month   USD-       (5,602,749)
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
      52,781,400       2,728,059         (747)      3/4/29    3 month   USD-     3.073%    —       2,761,742
                                 LIBOR-BBA      —   Semiannually
                                 Quarterly
     286,855,400         584,324      (144,122)        1/22/20     3 month   USD-     2.86%    —        2,531,123
                                 LIBOR-BBA      —   Semiannually
                                 Quarterly
                 E
     286,855,400                136,609       1/22/21     2.77%    —     3 month   USD-       (1,151,945)
            1,288,554
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
                 E
      2,954,000                 (16)      2/2/24    3 month   USD-     2.5725%     —        14,653
              14,670
                                 LIBOR-BBA      —   Semiannually
                                 Quarterly
                 E
      7,645,700                 (43)      2/2/24    2.528%    —     3 month   USD-        (31,749)
              31,707
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
      13,769,100        231,321        (183)      2/13/29     2.6785%     —    3 month   USD-        (232,248)
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
                 E
      5,802,700               (30,386)       6/19/21     3 month   USD-     2.55%    —         (7,535)
              22,851
                                 LIBOR-BBA      —   Semiannually
                                 Quarterly
                 E
     620,904,700               3,253,332        6/19/21     2.55%    —     3 month   USD-        808,209
            2,445,123
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
                 E
     461,953,000               5,878,388        6/19/24     2.50%    —     3 month   USD-       1,901,435
            3,976,953
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
                 E
     445,775,400              (10,751,551)         6/19/29     3 month   USD-     2.65%    —       (4,562,405)
            6,189,146
                                 LIBOR-BBA      —   Semiannually
                                 Quarterly
                 E
      17,510,700               885,602       6/19/49     2.80%    —     3 month   USD-        517,842
             367,760
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
                 E
      16,004,800                (3,239)       12/2/23     3 month   USD-     2.536%    —        126,656
             129,895
                                 LIBOR-BBA      —   Semiannually
                                 Quarterly
                 E
      5,533,100                (945)      2/2/24    3 month   USD-     2.57%    —         26,277
              27,223
                                 LIBOR-BBA      —   Semiannually
                                 Quarterly
                                 68/94





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     2019  年4月30日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約                                (無監査)    (つづき)
                       前払
                   プレミアム
                      受領額
       想定元本         時価     ( 支払額)       期限日     ファンドによる         ファンドによる         未実現評価損益
        米ドル       米ドル       米ドル      ( 月日年)     支払額         受取額             米ドル
                 E
     $19,929,186                 $(282)       3/5/30    3 month   USD-     2.806%    —        $506,238
             $506,520
                                 LIBOR-BBA      —   Semiannually
                                 Quarterly
                 E
      36,896,800                 (522)      3/16/30     2.647%    —     3 month   USD-        (418,268)
             417,746
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
                 E
      7,498,500                (256)      3/28/52     2.67%    —     3 month   USD-        123,897
             124,153
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
                 E
      38,657,700               (19,876)       3/26/30     2.44%    —     3 month   USD-        248,292
             268,168
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
      53,562,900        303,648        (506)      4/10/24     3 month   USD-     2.20%    —        (316,152)
                                 LIBOR-BBA      —   Semiannually
                                 Quarterly
      49,155,000        589,663        (652)      4/1/29    3 month   USD-     2.355%    —        (600,013)
                                 LIBOR-BBA      —   Semiannually
                                 Quarterly
      44,635,800        462,650        (632)      4/16/29     3 month   USD-     2.375%    —        (467,485)
                                 LIBOR-BBA      —   Semiannually
                                 Quarterly
      7,183,000        184,136        (245)      4/2/49    3 month   USD-     2.5805%     —       (184,446)
                                 LIBOR-BBA      —   Semiannually
                                 Quarterly
       601,000         297       (8)     4/8/29    3 month   USD-     2.496%    —          253
                                 LIBOR-BBA      —   Semiannually
                                 Quarterly
       867,000         262       (11)     4/10/29     2.487%    —     3 month   USD-          299
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
      33,541,000         13,215        (445)      4/11/29     3 month   USD-     2.486%    —        (15,435)
                                 LIBOR-BBA      —   Semiannually
                                 Quarterly
      15,925,000         14,030        (211)      4/12/29     2.4811%     —    3 month   USD-         14,848
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
                 E
      9,968,700                 (56)      2/2/24    3 month   USD-     2.3075%     —          802
               857
                                 LIBOR-BBA      —   Semiannually
                                 Quarterly
                 E
      14,633,000                 (82)      2/9/24    3 month   USD-     2.32%    —          4,001
              4,083
                                 LIBOR-BBA      —   Semiannually
                                 Quarterly
      33,854,500          542      (320)      5/1/24    3 month   USD-     2.3225%     —          222
                                 LIBOR-BBA      —   Semiannually
                                 Quarterly
      32,637,000         51,110        (431)      5/1/29    2.5095%     —    3 month   USD-        (51,541)
                                 Semiannually         LIBOR-BBA      —
                                          Quarterly
     合計               $(803,698)                                $(2,120,327)
     E

      発効日は延長された。
                                 69/94




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                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     2019  年4月30日現在未決済のOTCトータルリターン・スワップ契約                              (無監査)
                   前払プレ
     スワップ               ミアム
     取引相手方/               受領額          ファンドが         ファンドが受領する
     想定元本           時価   ( 支払額)      期限日     受領する(行う)         または支払う           未実現評価損益
     米ドル          米ドル     米ドル     ( 月日年)     支払額         トータルリターン               米ドル
     Bank   of  America    N.A.
        $131,772      $131,461        $ —  1/12/41     4.00%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         $918
                              USD-LIBOR)      —   4.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         228,665      228,494        —  1/12/41     4.50%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         2,124
                              USD-LIBOR)      —   4.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
     Barclays     Bank   PLC
        2,484,144      2,482,267         —  1/12/40     4.00%   (1  month     Synthetic     MBX  Index          (58)
                              USD-LIBOR)      —   4.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         376,103      375,819        —  1/12/40     4.00%   (1  month     Synthetic     MBX  Index          (9)
                              USD-LIBOR)      —   4.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
        1,831,274      1,829,916         —  1/12/40     4.50%   (1  month     Synthetic     MBX  Index          370
                              USD-LIBOR)      —   4.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         163,990      163,869        —  1/12/40     4.50%   (1  month     Synthetic     MBX  Index          33
                              USD-LIBOR)      —   4.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
       38,066,416      38,055,336          —  1/12/41     5.00%   (1  month     Synthetic     MBX  Index        32,622
                              USD-LIBOR)      —   5.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
        3,659,057      3,656,387         —  1/12/40     5.00%   (1  month     Synthetic     MBX  Index         1,555
                              USD-LIBOR)      —   5.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         274,505      274,745        —  1/12/41     5.00%   (1  month     Synthetic     MBX  Index          557
                              USD-LIBOR)      —   5.00%   30  year   Ginnie
                              Monthly         Mae  II  pools    —
                                       Monthly
        2,407,581      2,409,947         —  1/12/39     (6.00%)    1 month    Synthetic     MBX  Index        (6,062)
                              USD-LIBOR      —    6.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
       40,818,381      40,818,381          —  1/12/38     (6.50%)    1 month    Synthetic     MBX  Index        (68,777)
                              USD-LIBOR      —    6.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         517,676      519,368        —  1/12/43     3.50%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         6,014
                              USD-LIBOR)      —   3.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
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                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     2019  年4月30日現在未決済のOTCトータルリターン・スワップ契約                              (無監査)    (つづき)
                   前払プレ
     スワップ               ミアム
     取引相手方/               受領額          ファンドが         ファンドが受領する
     想定元本           時価   ( 支払額)      期限日     受領する(行う)         または支払う           未実現評価損益
     米ドル          米ドル     米ドル     ( 月日年)     支払額         トータルリターン               米ドル
     Barclays     Bank   PLC  (つづき)
         $51,851      $52,021       $ —  1/12/43     3.50%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         $602
                              USD-LIBOR)      —   3.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         337,002      336,206        —  1/12/41     4.00%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         2,348
                              USD-LIBOR)      —   4.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         103,704      103,459        —  1/12/41     4.00%   (1  month     Synthetic     TRS  Index          722
                              USD-LIBOR)      —   4.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         78,613      78,784        —  1/12/41     (5.00%)    1 month    Synthetic     TRS  Index        (1,032)
                              USD-LIBOR      —    5.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         445,133      446,325        —  1/12/36     (5.50%)    1 month    Synthetic     TRS  Index        (6,144)
                              USD-LIBOR      —    5.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         159,702      160,608        —  1/12/39     6.00%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         2,736
                              USD-LIBOR)      —   6.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         310,089      310,451        —  1/12/38     6.50%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         3,933
                              USD-LIBOR)      —   6.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         35,000      35,041        —  1/12/38     6.50%   (1  month     Synthetic     TRS  Index          444
                              USD-LIBOR)      —   6.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
     Citibank,     N.A.
        3,114,255      3,113,348         —  1/12/41     5.00%   (1  month     Synthetic     MBX  Index         2,669
                              USD-LIBOR)      —   5.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         737,902      737,687        —  1/12/41     5.00%   (1  month     Synthetic     MBX  Index          632
                              USD-LIBOR)      —   5.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
     Credit    Suisse    International
        7,003,452      7,003,452         —  1/12/41     4.50%   (1  month     Synthetic     MBX  Index         6,634
                              USD-LIBOR)      —   4.50%   30  year   Ginnie
                              Monthly         Mae  II  pools    —
                                       Monthly
         781,777      781,219        —  1/12/41     5.00%   (1  month     Synthetic     MBX  Index         7,829
                              USD-LIBOR)      —   5.00%   30  year   Ginnie
                              Monthly         Mae  II  pools    —
                                       Monthly
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                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     2019  年4月30日現在未決済のOTCトータルリターン・スワップ契約                              (無監査)    (つづき)
                   前払プレ
     スワップ               ミアム
     取引相手方/               受領額          ファンドが         ファンドが受領する
     想定元本           時価   ( 支払額)      期限日     受領する(行う)         または支払う           未実現評価損益
     米ドル          米ドル     米ドル     ( 月日年)     支払額         トータルリターン               米ドル
     Credit    Suisse    International       (つづき)
        $457,036      $457,773        $ —  1/12/44     3.50%   (1  month     Synthetic     TRS  Index        $4,496
                              USD-LIBOR)      —   3.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         444,352      445,494        —  1/12/45     3.50%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         5,057
                              USD-LIBOR)      —   3.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         413,967      415,030        —  1/12/45     3.50%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         4,711
                              USD-LIBOR)      —   3.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         411,058      411,721        —  1/12/44     3.50%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         4,044
                              USD-LIBOR)      —   3.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         299,541      300,025        —  1/12/44     3.50%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         2,947
                              USD-LIBOR)      —   3.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         149,252      149,740        —  1/12/43     3.50%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         1,734
                              USD-LIBOR)      —   3.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
        1,292,760      1,295,823         —  1/12/45     4.00%   (1  month     Synthetic     TRS  Index        15,167
                              USD-LIBOR)      —   4.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         504,709      503,517        —  1/12/41     4.00%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         3,516
                              USD-LIBOR)      —   4.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         452,721      453,794        —  1/12/45     4.00%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         5,311
                              USD-LIBOR)      —   4.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
        2,045,871      2,041,038         —  1/12/41     (4.00%)    1 month    Synthetic     TRS  Index        (14,253)
                              USD-LIBOR      —    4.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         216,257      217,568        —  1/12/39     (5.00%)    1 month    Synthetic     TRS  Index        (3,794)
                              USD-LIBOR      —    5.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         380,427      381,256        —  1/12/41     (5.00%)    1 month    Synthetic     TRS  Index        (4,992)
                              USD-LIBOR      —    5.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
                                 72/94








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                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     2019  年4月30日現在未決済のOTCトータルリターン・スワップ契約                              (無監査)    (つづき)
                   前払プレ
     スワップ               ミアム
     取引相手方/               受領額          ファンドが         ファンドが受領する
     想定元本           時価   ( 支払額)      期限日     受領する(行う)         または支払う           未実現評価損益
     米ドル          米ドル     米ドル     ( 月日年)     支払額         トータルリターン               米ドル
     Goldman    Sachs   International
        $138,443      $138,443        $ —  1/12/38     (6.50%)    1 month    Synthetic     MBX  Index         $(233)
                              USD-LIBOR      —    6.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         369,141      369,141        —  1/12/38     (6.50%)    1 month    Synthetic     MBX  Index         (622)
                              USD-LIBOR      —    6.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
        1,023,897      1,023,897         —  1/12/38     (6.50%)    1 month    Synthetic     MBX  Index        (1,725)
                              USD-LIBOR      —    6.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
        2,725,506      2,725,506         —  1/12/38     (6.50%)    1 month    Synthetic     MBX  Index        (4,592)
                              USD-LIBOR      —    6.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
        3,733,655      3,733,655         —  1/12/38     (6.50%)    1 month    Synthetic     MBX  Index        (6,291)
                              USD-LIBOR      —    6.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         972,043      971,165        —  1/12/44     (3.00%)    1 month    Synthetic     TRS  Index        (6,739)
                              USD-LIBOR      —    3.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         830,526      831,866        —  1/12/44     3.50%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         8,170
                              USD-LIBOR)      —   3.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         539,009      540,770        —  1/12/43     (3.50%)    1 month    Synthetic     TRS  Index        (6,262)
                              USD-LIBOR      —    3.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         826,015      824,064        —  1/12/41     4.00%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         5,754
                              USD-LIBOR)      —   4.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         449,316      450,380        —  1/12/45     4.00%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         5,271
                              USD-LIBOR)      —   4.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         35,159      35,076        —  1/12/41     4.00%   (1  month     Synthetic     TRS  Index          245
                              USD-LIBOR)      —   4.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         165,775      165,651        —  1/12/41     4.50%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         1,540
                              USD-LIBOR)      —   4.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
                                 73/94








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                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     2019  年4月30日現在未決済のOTCトータルリターン・スワップ契約                              (無監査)    (つづき)
                   前払プレ
     スワップ               ミアム
     取引相手方/               受領額          ファンドが         ファンドが受領する
     想定元本           時価   ( 支払額)      期限日     受領する(行う)         または支払う           未実現評価損益
     米ドル          米ドル     米ドル     ( 月日年)     支払額         トータルリターン               米ドル
     Goldman    Sachs   International       (つづき)
        $742,220      $743,836        $ —  1/12/41     (5.00%)    1 month    Synthetic     TRS  Index        $(9,740)
                              USD-LIBOR      —    5.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         445,133      446,325        —  1/12/36     5.50%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         6,144
                              USD-LIBOR)      —   5.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         996,967     1,002,621         —  1/12/39     6.00%   (1  month     Synthetic     TRS  Index        17,080
                              USD-LIBOR)      —   6.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         715,817      719,877        —  1/12/39     6.00%   (1  month     Synthetic     TRS  Index        12,263
                              USD-LIBOR)      —   6.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         396,530      398,779        —  1/12/39     6.00%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         6,793
                              USD-LIBOR)      —   6.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         12,894      12,967        —  1/12/39     6.00%   (1  month     Synthetic     TRS  Index          221
                              USD-LIBOR)      —   6.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         487,323      487,892        —  1/12/38     6.50%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         6,181
                              USD-LIBOR)      —   6.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         444,670      445,189        —  1/12/38     6.50%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         5,640
                              USD-LIBOR)      —   6.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         430,866      431,369        —  1/12/38     6.50%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         5,465
                              USD-LIBOR)      —   6.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         343,029      343,429        —  1/12/38     6.50%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         4,351
                              USD-LIBOR)      —   6.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         148,168      148,341        —  1/12/38     6.50%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         1,879
                              USD-LIBOR)      —   6.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
                                 74/94









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                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     2019  年4月30日現在未決済のOTCトータルリターン・スワップ契約                              (無監査)    (つづき)
                   前払プレ
     スワップ               ミアム
     取引相手方/               受領額          ファンドが         ファンドが受領する
     想定元本           時価   ( 支払額)      期限日     受領する(行う)         または支払う           未実現評価損益
     米ドル          米ドル     米ドル     ( 月日年)     支払額         トータルリターン               米ドル
     JPMorgan     Chase   Bank   N.A.
        $107,508      $107,254        $ —  1/12/41     4.00%   (1  month     Synthetic     TRS  Index         $749
                              USD-LIBOR)      —   4.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
         742,252      743,868        —  1/12/41     (5.00%)    1 month    Synthetic     TRS  Index        (9,741)
                              USD-LIBOR      —    5.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
     JPMorgan     Securities      LLC
         509,311      508,948        —  1/12/41     (5.00%)    1 month    Synthetic     MBX  Index        (5,101)
                              USD-LIBOR      —    5.00%   30  year   Ginnie
                              Monthly         Mae  II  pools    —
                                       Monthly
        1,541,126      1,543,612         —  1/12/44     (3.50%)    1 month    Synthetic     TRS  Index        (15,160)
                              USD-LIBOR      —    3.50%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
        1,618,430      1,628,314         —  1/12/44     4.00%   (1  month     Synthetic     TRS  Index        24,456
                              USD-LIBOR)      —   4.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
        1,618,430      1,628,314         —  1/12/44     (4.00%)    1 month    Synthetic     TRS  Index        (24,459)
                              USD-LIBOR      —    4.00%   30  year   Fannie
                              Monthly         Mae  pools    — Monthly
     前払プレミアム受領額                  —       未実現評価益                        231,927
     前払プレミアム(支払額)                  —       未実現(評価損)                        (195,786)
     合計                 $ —       合計                        $36,141
     2019  年4月30日現在未決済の中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約                                        (無監査)

                   前払プレ
                    ミアム
                    受領額          ファンドが         ファンドが受領する
     想定元本           時価   ( 支払額)      期限日     受領する(行う)         または支払う           未実現評価損益
     米ドル          米ドル     米ドル     ( 月日年)     支払額         トータルリターン               米ドル
       $10,792,000        $68,249       $ —   7/5/22    (1.89%)     — At    USA  Non  Revised           $68,249
                              maturity         Consumer     Price
                                       Index-Urban      (CPI-U)
                                        — At  maturity
        9,405,000       42,962        —   7/3/22    (1.9225%)      — At   USA  Non  Revised           42,962
                              maturity         Consumer     Price
                                       Index-Urban      (CPI-U)
                                        — At  maturity
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     2019  年4月30日現在未決済の中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約                                        (無監査)    (つづき)
                   前払プレ
                    ミアム
                    受領額          ファンドが         ファンドが受領する
     想定元本           時価   ( 支払額)      期限日     受領する(行う)         または支払う           未実現評価損益
     米ドル          米ドル     米ドル     ( 月日年)     支払額         トータルリターン               米ドル
       $9,405,000        $8,634       $ —   7/3/27    2.085%    — At     USA  Non  Revised           $(8,634)
                              maturity         Consumer     Price
                                       Index-Urban      (CPI-U)
                                        — At  maturity
       10,792,000        49,287        —   7/5/27    2.05%    — At     USA  Non  Revised           (49,287)
                              maturity         Consumer     Price
                                       Index-Urban      (CPI-U)
                                        — At  maturity
     合計                 $ —                               $53,290
     2019  年4月30日現在未決済のOTCクレジット・デフォルト契約-売却プロテクション                                       (無監査)

                     前払プレ
                      ミアム
     スワップ                 受領額
                        **
     取引相手方/
                    ( 支払額)       想定元本        時価     期限日     ファンドに      未実現評価損益
         *       ***
     参照債務         格付        米ドル      米ドル      米ドル     ( 月日年)     よる受領額          米ドル
     Bank   of  America    N.A.
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P     $13,534      $198,000       $21,562      5/11/63     300  bp  —      $(7,929)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P      26,395      438,000       47,698      5/11/63     300  bp  —      (21,084)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P      54,079      876,000       95,396      5/11/63     300  bp  —      (40,879)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P      51,528      904,000       98,446      5/11/63     300  bp  —      (46,466)
     Index                                       Monthly
     Citigroup     Global    Markets,     Inc.
     CMBX   NA  A.6     A/P         (131)     337,000       2,258     5/11/63     200  bp  —      (2,276)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     A/P         462    397,000       2,660     5/11/63     200  bp  —      (2,065)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     A/P         308    397,000       2,660     5/11/63     200  bp  —      (2,219)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     A/P        54,732     2,261,000        15,149      5/11/63     200  bp  —      40,337
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BB.7     BB/P        51,285      399,000       48,080      1/17/47     500  bp  —       3,538
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BB.7     BB/P        64,288      463,000       55,792      1/17/47     500  bp  —       8,883
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BB.7     BB/P       162,095     1,342,000       161,711      1/17/47     500  bp  —       1,502
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P      35,971      327,000       35,610      5/11/63     300  bp  —        525
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P      38,298      359,000       39,095      5/11/63     300  bp  —       (617)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P      53,902      490,000       53,361      5/11/63     300  bp  —        786
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P      66,061      673,000       73,290      5/11/63     300  bp  —      (6,893)
     Index                                       Monthly
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     2019  年4月30日現在未決済のOTCクレジット・デフォルト契約-売却プロテクション                                       (無監査)    (つづき)
                     前払プレ
                      ミアム
     スワップ                 受領額
                        **
     取引相手方/
                    ( 支払額)       想定元本        時価     期限日     ファンドに      未実現評価損益
         *       ***
     参照債務         格付        米ドル      米ドル      米ドル     ( 月日年)     よる受領額          米ドル
     Citigroup     Global    Markets,     Inc.  (つづき)
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P     $73,033      $730,000       $79,497      5/11/63     300  bp  —      $(6,099)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P     144,707     1,040,000       113,256      5/11/63     300  bp  —      31,971
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P     107,308     1,087,000       118,374      5/11/63     300  bp  —      (10,522)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P     126,206     1,144,000       124,582      5/11/63     300  bp  —       2,196
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P     159,635     1,292,000       140,699      5/11/63     300  bp  —      19,582
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P     203,968     1,432,000       155,945      5/11/63     300  bp  —      48,739
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P     169,734     1,670,000       181,863      5/11/63     300  bp  —      (11,294)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P     244,253     1,755,000       191,120      5/11/63     300  bp  —      54,011
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P     244,005     1,755,000       191,120      5/11/63     300  bp  —      53,763
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P     206,990     2,168,000       236,095      5/11/63     300  bp  —      (28,021)
     Index                                       Monthly
     Credit    Suisse    International
     CMBX   NA  A.6     A/P       132,715     2,662,000        17,835      5/11/63     200  bp  —      115,767
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     A/P       180,953     8,008,000        53,654      5/11/63     200  bp  —      129,969
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     A/P      2,036,197      40,122,000        268,817      5/11/63     200  bp  —    1,780,754
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.7     A-/P       102,321     2,780,000        47,816      1/17/47     200  bp  —      151,064
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.7     A-/P        11,938      287,000       4,936     1/17/47     200  bp  —      16,970
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BB.7     BB/P        97,913      732,000       88,206      1/17/47     500  bp  —      10,317
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P      67,149      665,000       72,419      5/11/63     300  bp  —      (4,937)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P     115,471      939,000      102,257      5/11/63     300  bp  —      13,684
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P     111,485     1,014,000       110,425      5/11/63     300  bp  —       1,568
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P     142,334     1,265,000       137,759      5/11/63     300  bp  —       5,208
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P     214,399     1,693,000       184,368      5/11/63     300  bp  —      30,878
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P     259,109     1,931,000       210,286      5/11/63     300  bp  —      49,789
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P     254,769     2,088,000       227,383      5/11/63     300  bp  —      28,430
     Index                                       Monthly
                                 77/94





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     2019  年4月30日現在未決済のOTCクレジット・デフォルト契約-売却プロテクション                                       (無監査)    (つづき)
                     前払プレ
                      ミアム
     スワップ                 受領額
                        **
     取引相手方/
                    ( 支払額)       想定元本        時価     期限日     ファンドに      未実現評価損益
         *       ***
     参照債務         格付        米ドル      米ドル      米ドル     ( 月日年)     よる受領額          米ドル
     Credit    Suisse    International       (つづき)
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P     $271,905     $2,342,000       $255,044       5/11/63     300  bp  —      $18,032
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P     232,198     2,368,000       257,875      5/11/63     300  bp  —      (24,494)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P     264,277     2,500,000       272,250      5/11/63     300  bp  —      (6,723)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P     283,039     2,530,000       275,517      5/11/63     300  bp  —       8,787
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P     306,540     2,573,000       280,200      5/11/63     300  bp  —      27,626
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P     280,186     2,576,000       280,526      5/11/63     300  bp  —        947
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P     479,440     3,674,000       400,099      5/11/63     300  bp  —      81,179
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P     560,251     4,605,000       501,485      5/11/63     300  bp  —      61,069
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P    1,723,028      16,115,000       1,754,924       5/11/63     300  bp  —      (23,838)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.7   BBB  –/P     145,760     1,972,000        71,386      1/17/47     300  bp  —      75,797
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.7   BBB  –/P     143,564     2,186,000        79,133      1/17/47     300  bp  —      65,524
     Index                                       Monthly
     Goldman    Sachs   International
     CMBX   NA  A.6     A/P        5,271     168,000       1,126     5/11/63     200  bp  —       4,201
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     A/P        16,026      526,000       3,524     5/11/63     200  bp  —      12,677
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     A/P        40,497      800,000       5,360     5/11/63     200  bp  —      35,404
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     A/P        65,795     1,256,000        8,415     5/11/63     200  bp  —      57,799
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     A/P        88,084     1,783,000        11,946      5/11/63     200  bp  —      76,732
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     A/P        55,332     1,789,000        11,986      5/11/63     200  bp  —      43,942
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     A/P       109,667     1,964,000        13,159      5/11/63     200  bp  —      97,163
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     A/P       165,367     2,518,000        16,871      5/11/63     200  bp  —      149,335
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     A/P       130,272     2,529,000        16,944      5/11/63     200  bp  —      114,171
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     A/P       152,946     2,939,000        19,691      5/11/63     200  bp  —      134,234
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     A/P       148,581     3,016,000        20,207      5/11/63     200  bp  —      129,379
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     A/P       224,300     3,497,000        23,430      5/11/63     200  bp  —      202,036
     Index                                       Monthly
                                 78/94





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                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     2019  年4月30日現在未決済のOTCクレジット・デフォルト契約-売却プロテクション                                       (無監査)    (つづき)
                     前払プレ
                      ミアム
     スワップ                 受領額
                        **
     取引相手方/
                    ( 支払額)       想定元本        時価     期限日     ファンドに      未実現評価損益
         *       ***
     参照債務         格付        米ドル      米ドル      米ドル     ( 月日年)     よる受領額          米ドル
     Goldman    Sachs   International       (つづき)
     CMBX   NA  A.6     A/P       $285,860     $5,647,000        $37,835      5/11/63     200  bp  —     $249,908
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P      12,607      146,000       15,899      5/11/63     300  bp  —      (3,219)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P      18,143      375,000       40,838      5/11/63     300  bp  —      (22,507)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P      43,346      392,000       42,689      5/11/63     300  bp  —        853
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P      43,557      401,000       43,669      5/11/63     300  bp  —        89
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P      43,389      401,000       43,669      5/11/63     300  bp  —        (80)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P      39,801      503,000       54,777      5/11/63     300  bp  —      (14,724)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P      34,791      667,000       72,636      5/11/63     300  bp  —      (37,512)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P      33,283      671,000       73,072      5/11/63     300  bp  —      (39,453)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P      32,711      671,000       73,072      5/11/63     300  bp  —      (40,025)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P      77,301      714,000       77,755      5/11/63     300  bp  —        (96)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P      98,179      933,000      101,604      5/11/63     300  bp  —      (2,959)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P      68,535     1,006,000       109,553      5/11/63     300  bp  —      (40,515)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P     134,237     1,144,000       124,582      5/11/63     300  bp  —      10,227
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P     200,757     1,446,000       157,469      5/11/63     300  bp  —      44,011
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P     407,935     2,864,000       311,890      5/11/63     300  bp  —      97,478
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.7   BBB  –/P      49,185      605,000       21,901      1/17/47     300  bp  —      27,587
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.7   BBB  –/P     126,786     1,819,000        65,848      1/17/47     300  bp  —      61,847
     Index                                       Monthly
     JPMorgan     Securities      LLC
     CMBX   NA  BB.6     BB/P       149,214      705,000      153,126      5/11/63     500  bp  —      (3,325)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     A/P        47,675     4,716,000        31,597      5/11/63     200  bp  —      17,650
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     A/P       142,994     14,145,000        94,772      5/11/63     200  bp  —      52,937
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     A/P      1,295,429      56,311,000        377,284      5/11/63     200  bp  —      936,915
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P      81,683      669,000       72,854      5/11/63     300  bp  —       9,163
     Index                                       Monthly
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                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     2019  年4月30日現在未決済のOTCクレジット・デフォルト契約-売却プロテクション                                       (無監査)    (つづき)
                     前払プレ
                      ミアム
     スワップ                 受領額
                        **
     取引相手方/
                    ( 支払額)       想定元本        時価     期限日     ファンドに      未実現評価損益
         *       ***
     参照債務         格付        米ドル      米ドル      米ドル     ( 月日年)     よる受領額          米ドル
     JPMorgan     Securities      LLC  (つづき)
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P     $217,251     $1,777,000       $193,515       5/11/63     300  bp  —      $24,624
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P     443,874     3,595,000       391,496      5/11/63     300  bp  —      54,176
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P    7,647,012      57,803,000       6,294,747       5/11/63     300  bp  —    1,381,167
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.7   BBB  –/P       392     15,000        543    1/17/47     300  bp  —       (143)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.7   BBB  –/P      93,740      709,000       25,666      1/17/47     300  bp  —      68,429
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.7   BBB  –/P     436,274     3,609,000       130,646      1/17/47     300  bp  —      307,432
     Index                                       Monthly
     Merrill    Lynch   International
     CMBX   NA  A.6     A/P        29,775     2,100,000        14,070      5/11/63     200  bp  —      16,405
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P      41,803      370,000       40,293      5/11/63     300  bp  —       1,695
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P     116,427      991,000      107,920      5/11/63     300  bp  —       9,003
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P     170,644     1,443,000       157,143      5/11/63     300  bp  —      14,223
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P     284,572     2,540,000       276,606      5/11/63     300  bp  —       9,236
     Index                                       Monthly
     Morgan    Stanley    & Co.  International       PLC
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P     201,817     1,459,000       158,885      5/11/63     300  bp  —      43,661
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     A/P           —   643,000       4,308     5/11/63     200  bp  —      (4,093)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     A/P        3,311    1,218,000        8,161     5/11/63     200  bp  —      (4,444)
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  A.6     A/P        44,711     4,716,000        31,597      5/11/63     200  bp  —      14,685
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P      37,481      329,000       35,828      5/11/63     300  bp  —       1,818
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P      60,396      493,000       53,688      5/11/63     300  bp  —       6,955
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P      59,702      504,000       54,886      5/11/63     300  bp  —       5,069
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P      65,454      556,000       60,548      5/11/63     300  bp  —       5,184
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P      66,515      562,000       61,202      5/11/63     300  bp  —       5,594
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P     152,224     1,062,000       115,652      5/11/63     300  bp  —      37,103
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P     198,484     1,754,000       191,011      5/11/63     300  bp  —       8,350
     Index                                       Monthly
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                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     2019  年4月30日現在未決済のOTCクレジット・デフォルト契約-売却プロテクション                                       (無監査)    (つづき)
                     前払プレ
                      ミアム
     スワップ                 受領額
                        **
     取引相手方/
                    ( 支払額)       想定元本        時価     期限日     ファンドに      未実現評価損益
         *       ***
     参照債務         格付        米ドル      米ドル      米ドル     ( 月日年)     よる受領額          米ドル
     Morgan    Stanley    & Co.  International       PLC  (つづき)
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P     $349,990     $2,255,000       $245,570       5/11/63     300  bp  —     $105,548
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P     295,288     2,397,000       261,033      5/11/63     300  bp  —      35,453
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P     301,001     2,484,000       270,508      5/11/63     300  bp  —      31,735
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P     388,470     2,584,000       281,398      5/11/63     300  bp  —      108,364
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P     394,816     2,697,000       293,703      5/11/63     300  bp  —      102,461
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P     448,144     3,500,000       381,150      5/11/63     300  bp  —      68,744
     Index                                       Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6   BBB  –/P    1,029,224      6,766,000       736,817      5/11/63     300  bp  —      295,421
     Index                                       Monthly
     前払プレミアム受領額               29,018,046      未実現評価益                           8,267,465
     前払プレミアム(支払額)                  (131)   未実現(評価損)                            (459,451)
     合計              $29,017,915       合計                           $7,808,014
      * 参照債務に関連する支払は、クレジット・デフォルト事由発生に際して行われる。

      **  前払プレミアムは、発行日の当初スプレッドと執行日のマーケット・スプレッドの差異に基づいている。
     ***  対象となるインデックスに対する格付は、そのインデックスに含まれるすべての有価証券の格付の平均を表している。
       ムーディーズ、スタンダード・アンド・プアーズまたはフィッチの格付は、2019年4月30日現在において入手可能な最新
       のものと考えられる。パトナムによる有価証券の格付は「/P」と表示される。パトナムの格付区分は、スタンダード・ア
       ンド・プアーズの分類と同等である。
     2019  年4月30日現在未決済のOTCクレジット・デフォルト契約-購入プロテクション                                       (無監査)

                    前払プレ
                     ミアム
     スワップ                受領額
                       **
     取引相手方/
                   ( 支払額)      想定元本        時価    期限日     ファンドに        未実現評価損益
         *
     参照債務                米ドル      米ドル      米ドル     ( 月日年)     よる支払額            米ドル
     Citigroup     Global    Markets,     Inc.
     CMBX   NA  A.7  Index         $(1,164)     $157,000       $2,700     1/17/47     (200   bp)   —      $(3,917)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.10   Index        (98,245)      896,000      86,912     11/17/59     (500   bp)   —      (12,080)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.10   Index        (46,755)      448,000      43,456     11/17/59     (500   bp)   —       (3,672)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.11   Index        (173,870)     1,342,000       146,144     11/18/54     (500   bp)   —      (28,844)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.8   Index         (63,214)      360,000      54,504     10/17/57     (500   bp)   —       (9,010)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index        (188,687)     1,342,000       162,382      9/17/58     (500   bp)   —      (27,423)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index        (142,029)      922,000      111,562      9/17/58     (500   bp)   —      (31,235)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index        (142,669)      922,000      111,562      9/17/58     (500   bp)   —      (31,876)
                                           Monthly
                                 81/94





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                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     2019  年4月30日現在未決済のOTCクレジット・デフォルト契約-購入プロテクション                                       (無監査)    (つづき)
                    前払プレ
                     ミアム
     スワップ                受領額
                       **
     取引相手方/
                   ( 支払額)      想定元本        時価    期限日     ファンドに        未実現評価損益
         *
     参照債務                米ドル      米ドル      米ドル     ( 月日年)     よる支払額            米ドル
     Citigroup     Global    Markets,     Inc.  (つづき)
     CMBX   NA  BB.9   Index        $(139,805)      $908,000      $109,868      9/17/58     (500   bp)   —      $(30,693)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index        (120,309)      895,000      108,295      9/17/58     (500   bp)   —      (12,760)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index        (116,343)      895,000      108,295      9/17/58     (500   bp)   —       (8,794)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index         (71,701)      458,000      55,418     9/17/58     (500   bp)   —      (16,665)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.6  Index        (37,495)      339,000      36,917     5/11/63     (300   bp)   —        (634)
                                           Monthly
     Credit    Suisse    International
     CMBX   NA  BB.10   Index        (123,951)      929,000      90,113     11/17/59     (500   bp)   —      (34,612)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.10   Index        (110,117)      926,000      89,822     11/17/59     (500   bp)   —      (21,067)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.10   Index        (60,658)      488,000      47,336     11/17/59     (500   bp)   —      (13,729)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.7   Index        (118,205)     6,697,000      1,454,588       5/11/63     (500   bp)   —     1,330,802
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.7   Index        (380,458)     2,313,000       278,717      1/17/47     (500   bp)   —      (103,669)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.7   Index        (173,028)      938,000      113,029      1/17/47     (500   bp)   —      (60,781)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.8   Index        (115,646)      660,000      99,924     10/17/57     (500   bp)   —      (16,272)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index        (226,349)     1,418,000       171,578      9/17/58     (500   bp)   —      (55,952)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index         (74,905)      488,000      59,048     9/17/58     (500   bp)   —      (16,263)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index         (70,311)      464,000      56,144     9/17/58     (500   bp)   —      (14,554)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index         (59,492)      440,000      53,240     9/17/58     (500   bp)   —       (6,619)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index         (59,440)      386,000      46,706     9/17/58     (500   bp)   —      (13,056)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index         (36,130)      231,000      27,951     9/17/58     (500   bp)   —       (8,372)
                                           Monthly
     Goldman    Sachs   International
     CMBX   NA  BB.6   Index        (392,011)     3,832,000       832,310      5/11/63     (500   bp)   —      437,107
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.7   Index        (241,670)     1,597,000       192,439      1/17/47     (500   bp)   —      (50,562)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.6   Index         (44,124)      302,000      65,594     5/11/63     (500   bp)   —       21,218
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.7   Index        (691,993)     3,408,000       410,664      1/17/47     (500   bp)   —      (284,169)
                                           Monthly
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     2019  年4月30日現在未決済のOTCクレジット・デフォルト契約-購入プロテクション                                       (無監査)    (つづき)
                    前払プレ
                     ミアム
     スワップ                受領額
                       **
     取引相手方/
                   ( 支払額)      想定元本        時価    期限日     ファンドに        未実現評価損益
         *
     参照債務                米ドル      米ドル      米ドル     ( 月日年)     よる支払額            米ドル
     Goldman    Sachs   International       (つづき)
     CMBX   NA  BB.7   Index        $(204,744)     $1,211,000       $145,926      1/17/47     (500   bp)   —      $(59,828)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.7   Index        (173,838)     1,061,000       127,851      1/17/47     (500   bp)   —      (46,872)
                                           Monthly
     JPMorgan     Securities      LLC
     CMBX   NA  A.7  Index         (61,347)     2,910,000       50,052     1/17/47     (200   bp)   —      (112,369)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.6   Index        (279,973)     1,931,000       419,413      5/11/63     (500   bp)   —      137,831
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.6   Index        (146,989)     1,022,000       221,978      5/11/63     (500   bp)   —       74,137
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.6   Index        (111,356)      792,000      172,022      5/11/63     (500   bp)   —       60,006
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.6   Index         (70,996)      534,000      115,985      5/11/63     (500   bp)   —       44,544
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.7   Index        (640,086)     5,058,000       609,489      1/17/47     (500   bp)   —      (34,812)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index         (2,548)      18,000      2,178     9/17/58     (500   bp)   —        (385)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index          (840)     6,000       726    9/17/58     (500   bp)   —        (119)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.7  Index        (71,107)     1,874,000       67,839     1/17/47     (300   bp)   —       (4,205)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.7  Index        (31,763)      875,000      31,675     1/17/47     (300   bp)   —        (88)
                                           Monthly
     Merrill    Lynch   International
     CMBX   NA  BB.10   Index        (47,215)      448,000      43,456     11/17/59     (500   bp)   —       (4,132)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.10   Index        (53,135)      447,000      43,359     11/17/59     (500   bp)   —      (10,149)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index        (144,208)      922,000      111,562      9/17/58     (500   bp)   —      (33,415)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index         (58,517)      447,000      54,087     9/17/58     (500   bp)   —       (4,802)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index         (1,621)      11,000      1,331     9/17/58     (500   bp)   —        (299)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.9   Index          (879)     6,000       726    9/17/58     (500   bp)   —        (158)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.7  Index        (69,410)      847,000      30,661     1/17/47     (300   bp)   —      (39,172)
                                           Monthly
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     2019  年4月30日現在未決済のOTCクレジット・デフォルト契約-購入プロテクション                                       (無監査)    (つづき)
                    前払プレ
                     ミアム
     スワップ                受領額
                       **
     取引相手方/
                   ( 支払額)      想定元本        時価    期限日     ファンドに        未実現評価損益
         *
     参照債務                米ドル      米ドル      米ドル     ( 月日年)     よる支払額            米ドル
     Morgan    Stanley    & Co.  International       PLC
     CMBX   NA  BBB  –.7  Index       $(148,658)     $1,459,000       $52,816      1/17/47     (300   bp)   —      $(96,571)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BB.10   Index        (46,985)      448,000      43,456     11/17/59     (500   bp)   —       (3,902)
                                           Monthly
     CMBX   NA  BBB  –.7  Index        (8,254)     130,000       4,706     1/17/47     (300   bp)   —       (3,613)
                                           Monthly
     前払プレミアム受領額                   —       未実現評価益                      2,105,645
     前払プレミアム(支払額)              (6,695,243)            未実現(評価損)                     (1,372,171)
     合計             $(6,695,243)             合計                      $733,474
     *    参照債務に関連する支払は、クレジット・デフォルト事由発生に際して行われる。

     **  前払プレミアムは、発行日の当初スプレッドと執行日のマーケット・スプレッドの差異に基づいている。
     ASC820は、公正価値による測定の開示について3段階の評価ヒエラルキーを設定している。当該評価ヒエラルキーは、

     ファンドの投資有価証券の評価データの透明性に基づくものである。3つのレベルの定義は以下の通りである。
      レベル1-     活発な市場における同一証券の市場価格に基づく評価。

      レベル2-     活発でない市場における同一証券の市場価格に基づく評価またはすべての重要なデータが、
           直接または間接に観察可能な場合の市場価格に基づく評価。
      レベル3-     公正価値による測定に関して重要な観察不能なデータに基づく評価。
     以下は、報告期間末現在のファンドの純資産額の評価に用いられたデータの概要である。

                                           評価データ

                                    レベル1         レベル2         レベル3
     投資有価証券:                                米ドル         米ドル         米ドル
     アセット・バック証券                                  $ —   $31,262,000             $ —
     社債                                   —   461,879,182              —
     モーゲージ証券                                   —   656,002,231              —
     地方債                                   —    3,114,110             —
     未決済買建オプション                                   —     358,346            —
     未決済買建スワップ・オプション                                   —    69,861,394              —
     米国政府および政府系機関モーゲージ債務証券                                   —  1,223,947,434               —
     短期投資                             267,896,831         144,440,031              —
     レベル別合計                             $267,896,831        $2,590,864,728               $ —
                                           評価データ

                                    レベル1         レベル2         レベル3
     その他の金融商品:                                米ドル         米ドル         米ドル
     先物契約                              $1,798,344             $ —        $ —
     未決済売建オプション                                   —     (531,343)             —
     未決済売建スワップ・オプション                                   —   (61,292,248)              —
     先物プレミアム・スワップ・オプション契約                                   —    (8,622,428)              —
     TBA売却契約                                   —   (565,790,164)               —
     金利スワップ契約                                   —    (1,316,629)              —
     トータルリターン・スワップ契約                                   —      89,431            —
     クレジット・デフォルト契約                                   —   (13,781,184)              —
     レベル別合計                              $1,798,344       $(651,244,565)              $ —
        添付の注記はこれらの財務諸表と不可分のものである。

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     4 管理会社の概況

      管理運用会社(「パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー」)の概況
      (1)  資本金の額
       a) 出資の額(2019年5月末日現在)(無監査)
                  (注)
         26,597,504米ドル           (約29億円)
       b) 最近5年間における出資の額の増減(無監査)
                                                   (単位:米ドル)
                    2014年末        2015年末        2016年末        2017年末        2018年末
                        (注)        (注)        (注)        (注)        (注)
         出資の額
                   33,925,237        32,258,387        11,781,603        29,368,352        27,543,744
      (注) 出資の全構成項目および親会社との資本関係からなる。
      (2)  事業の内容及び営業の状況(無監査)

        管理運用会社は、投資信託に対する投資運用および投資顧問サービスを提供する業務に従事している。2019
       年5月末日現在、管理運用会社は以下の99のファンドおよびファンドのポートフォリオ(合計純資産総額約803
       億米ドル)を運用、助言および/または管理している。
                                                (2019年5月末日現在)
        設立国または運用が                                           純資産総額
                           基本的性格             ファンドの本数
         行われている国                                         (100万米ドル)
                         クローズド・エンド型
                                            5        1,900.00
                          ボンド・ファンド
                         オープン・エンド型
                                            9        5,532.67
                      ミックスド・アセット・ファンド
                         オープン・エンド型
            米国                                32        34,777.55
                          ボンド・ファンド
                         オープン・エンド型
                                            53        38,128.85
                         エクイティ・ファンド
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                                                  パトナム・インカム・ファンド(E14869)
                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
      (3)  その他
        該当事項なし。
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                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
      2 記載事項の訂正

      *下線部       は訂正部分を示します。
     第一部 証券情報

     (5) 申込手数料
     〈 訂正前   〉
       日本国内における申込手数料は、募集価格から同価格の3%を控除した額(以下「販売価格」という。)の
      3.24%(税抜3%)である。(なお、販売価格が純資産価格を上回る額は、ファンドの元引受会社であるパトナ
      ム・リテール・マネジメント・リミテッド・パートナーシップ(以下「元引受会社」という。)に留保される。)
       募集価格とは、純資産価格を(1-0.0325)で除し、小数点以下第3位にて四捨五入した額をいう。
     〈 訂正後   〉

       日本国内における申込手数料は、募集価格から同価格の3%を控除した額(以下「販売価格」という。)の
         (注)
      3.24%     (税抜3%)である。(なお、販売価格が純資産価格を上回る額は、ファンドの元引受会社であるパトナ
      ム・リテール・マネジメント・リミテッド・パートナーシップ(以下「元引受会社」という。)に留保される。)
       (注) 手数料率は、手数料率(税抜)にかかる消費税および地方消費税に相当する料率(8%)を加算した料率を表記してい
          る。手数料率は、消費税率に応じて変更となることがある。消費税率が10%となった場合には、3.30%となる。
       募集価格とは、純資産価格を(1-0.0325)で除し、小数点以下第3位にて四捨五入した額をいう。
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                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     (12)   その他
     〈 訂正前   〉
                                〈前略〉
      (e)  投資に伴う費用
                                〈中略〉
       クラスM受益証券購入受益者費用(投資者の投資から直接支払われる費用)                                        クラスM受益証券

     買付時に課される最大販売手数料
                                                  3.25%(注)
        (募集価格に対する比率)
     後払最大販売手数料
                                                     なし
        (原買付価格または買戻代金のいずれか低い方の金額に対する比率)
      (注) 日本国内における販売手数料は、募集価格から同価格の3%を控除した額の3.24%(税抜3%)である。
                                〈後略〉
     〈 訂正後   〉

                                〈前略〉
      (e)  投資に伴う費用
                                〈中略〉
       クラスM受益証券購入受益者費用(投資者の投資から直接支払われる費用)                                        クラスM受益証券

     買付時に課される最大販売手数料
                                                 3.25%(注     1 )
        (募集価格に対する比率)
     後払最大販売手数料
                                                     なし
        (原買付価格または買戻代金のいずれか低い方の金額に対する比率)
                                                (注2)
      (注  1 ) 日本国内における販売手数料は、募集価格から同価格の3%を控除した額の3.24%                                          (税抜3%)である。
      (注2) 手数料率は、手数料率(税抜)にかかる消費税および地方消費税に相当する料率(8%)を加算した料率を表記してい
          る。手数料率は、消費税率に応じて変更となることがある。消費税率が10%となった場合には、3.30%となる。
                                〈後略〉
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     第二部 ファンド情報
     第1 ファンドの状況
     3  投資リスク
      (3)  投資リスクに関する参考情報
        「(3)   投資リスクに関する参考情報」については、以下の内容に更新されます。
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     4  手数料等及び税金
      (1)  申込手数料
     〈訂正前〉
        日本国内における販売手数料は、募集価格から同価格の3%を控除した額(以下「販売価格」という。)の
       3.24%(税抜3%)である。(なお、販売価格が純資産価格を上回る額は、ファンドの元引受会社に留保され
       る。)募集価格とは、純資産価格を(1-0.0325)で除し、小数点以下第3位にて四捨五入した額をいう。
                                〈後略〉
     〈訂正後〉

        日本国内における販売手数料は、募集価格から同価格の3%を控除した額(以下「販売価格」という。)の
          (注)
       3.24%     (税抜3%)である。          (なお、販売価格が純資産価格を上回る額は、ファンドの元引受会社に留保され
       る。)募集価格とは、純資産価格を(1-0.0325)で除し、小数点以下第3位にて四捨五入した額をいう。
       (注) 手数料率は、手数料率(税抜)にかかる消費税および地方消費税に相当する料率(8%)を加算した料率を表記してい
          る。手数料率は、消費税率に応じて変更となることがある。消費税率が10%となった場合には、3.30%となる。
                                〈後略〉
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                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     5  運用状況
      (2)  投資資産
     〈訂正前〉
                                〈前略〉
       ③ その他投資資産の主要なもの
         該当事項なし(2019年1月末日現在)。
     〈訂正後〉

                                〈前略〉
       ③ その他投資資産の主要なもの
         該当事項なし(2019年1月末日現在)。
     (参考情報)

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      (3)  運用実績
     〈訂正前〉
                                〈前略〉
       (参考情報)
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     〈訂正後〉
                                〈前略〉
       (参考情報)
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                                               訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
     別紙 A
     〈訂正前〉
        分配金支払額および分配落ち日純資産価格
        (1994年12月から2019年            2月  )
                   一口当りの分配金支払額                            分配落ち日純資産価格

          年/月                          分配落ち日
                       (米ドル)                           (米ドル)
                              〈中略〉
         2019年1月               0.019           2019年1月18日                6.54
            2月            0.019           2019年2月19日                6.60
                              〈後略〉
     〈訂正後〉

        分配金支払額および分配落ち日純資産価格
        (1994年12月から2019年            6月  )
                   一口当りの分配金支払額                            分配落ち日純資産価格

          年/月                          分配落ち日
                       (米ドル)                           (米ドル)
                              〈中略〉
         2019年1月               0.019           2019年1月18日                6.54
            2月            0.019           2019年2月19日                6.60
            3月            0.019           2019年3月19日                6.61
            4月            0.018           2019年4月23日                6.68
            5月            0.019           2019年5月23日                6.77
            6月            0.019           2019年6月21日                6.86
                              〈後略〉
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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2023年1月6日

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2022年4月25日

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2020年12月21日

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2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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2017年1月23日

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