日本債券インデックスファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 日本債券インデックスファンド
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年10月21日       提出
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田 賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目1番1号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長 民野 誠
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      日本債券インデックスファンド
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      10兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【証券情報】

     (1)【ファンドの名称】

        日本債券インデックスファンド

     (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

        ①追加型証券投資信託の振替内国投資信託受益権(以下「受益権」といいます。)です。

        ②三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託会社」又は「委託者」というこ
         とがあります。)の依頼により、信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付
         又は信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ③当ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規
         定の適用を受け、受益権の帰属は、下記「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当
         該振替機関の下位の口座管理機関(社振法第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関
         を含め、以下「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載又は記録されることにより定ま
         ります(以下、振替口座簿に記載又は記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」とい
         います。)。委託会社は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受
         益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     (3)【発行(売出)価額の総額】

       10兆円を上限とします。

     (4)【発行(売出)価格】

       取得申込受付日の基準価額(※)とします。

        ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計
        算日における受益権総口数で除した金額をいいます。基準価額につきましては、販売会社へお問い合わせくださ
        い。販売会社の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
     (5)【申込手数料】

       取得申込受付日の基準価額に、1.1%(税抜 1.0%)(※)の率を上限として、販売会社が別に定め

       る手数料率を乗じて得た額とします。
       申込手数料の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまして
       は、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
        ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。
     (6)【申込単位】

       販売会社が定める単位とします。詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社

       の詳細につきましては、下記「(8)申込取扱場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
       「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資さ
       れるコース)で再投資する場合は1口単位です。
     (7)【申込期間】

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          2019年10月22日から2020年               4月22日までとします。
          継続申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を関東財務局長に提出することにより更新さ
          れます。
     (8)【申込取扱場所】

       下記の照会先にお問い合わせください。

       (照会先)
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ:        https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル:          0120-668001
       (受付時間は営業日の午前              9 時から午後      5 時までとします。)
     (9)【払込期日】

        取得申込者は、販売会社が定める期日までに、お申込みに係る金額を販売会社に支払うものとしま

        す。継続申込みに係る発行価額の総額は、追加信託が行われる日に、販売会社により、委託会社の
        指定する口座を経由して、三井住友信託銀行株式会社(以下「受託会社」又は「受託者」というこ
        とがあります。)の指定する当ファンド口座に払い込まれます。
     (10)【払込取扱場所】

        取得申込みを受け付けた販売会社とします。販売会社の詳細につきましては、上記「                                              (8)  申込取扱

        場所」に記載の照会先までお問い合わせください。
     (11)【振替機関に関する事項】

        振替機関は、下記の通りです。

        株式会社証券保管振替機構
     (12)【その他】

       <振替受益権について>

        当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「(11)振替機関に関する事項」に記載の
        振替機関の振替業に係る業務規程等の規則に従って取り扱われるものとします。
        当ファンドの収益分配金、償還金、一部解約金は、社振法及び上記「(11)振替機関に関する事項」
        に記載の振替機関の業務規程その他の規則に従って支払われます。
       <受益権の取得申込みの方法>
        販売会社所定の方法でお申込みください。
        取得申込みの取扱いは、営業日の午後2時までとさせていただきます。なお、当該時間を過ぎての
        お申込みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       <申込みコース>
        「分配金受取りコース」(税金を差し引いた後に現金でお受取りになるコース)と「分配金再投資
        コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資されるコース)
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        の2つの申込方法があります。
        販売会社により取扱いコースが異なる場合がありますので、詳細につきましては、販売会社までお
        問い合わせください。
       <受益権の取得申込みの受付の中止等>
        収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する
        金融商品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場及び当
        該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)における取引の停止、その他やむを得ない事情が
        あるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、及びすでに受付けた取得申
        込みを取消すことができます。
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     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

       <ファンドの目的>

        当ファンドは、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
       <信託金限度額>
        上限 3,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       <基本的性格>
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                             (収益の源泉)
          単位型           国内          株式          MMF        インデックス型

          追加型           海外          債券          MRF           特殊型

                     内外         不動産投信           ETF

                              その他資産

                             (    )
                              資産複合

       (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象        投資形態        為替        対象        特殊型
                         地域              ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバル        ファミリー        あり       日経225         ブル・ベア

       一般                       ファンド        (  )               型
       大型株         年2回       日本                      TOPIX
       中小型株                       ファンド・        なし               条件付運用
                年4回       北米        オブ・ファ              その他         型
      債券                         ンズ              (NOMUR
       一般         年6回       欧州                      A-BPI総         ロ  ン  グ  ・
       公債         (隔月)                             合)         ショート型/
       社債                アジア                               絶対収益追
       その他債券         年12回                                     求型
       クレジット属         (毎月)       オセアニア
       性                                              その他
       (    )         日々       中南米                               (   )
      不動産投信          その他       アフリカ

                (  )
      その他資産                 中近東
      (投資信託証券                 (中東)
      (  債  券   一
      般))                 エマージン
                       グ
      資産複合
      (   )
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
     ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
      上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

      なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
      す。
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
     <商品分類表定義>

     [単位型投信・追加型投信の区分]

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      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
     [投資対象地域による区分]

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
            する旨の記載があるものをいう。
     [投資対象資産(収益の源泉)による区分]

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                    的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                    旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
               (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
               その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
              よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     [独立した区分]

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
           する証券投資信託          並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
           証券投資信託を        いう。
     [補足分類]

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
             る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
             型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
             るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
             のとする。
     <属性区分表定義>

     [投資対象資産による属性区分]

      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
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       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
            保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
            ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
            あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                         よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                         ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                         債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
     [決算頻度による属性区分]

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
     [投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
               する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
               ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
            の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
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      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
             資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
             とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
              源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     [投資形態による属性区分]

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                    ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
     [為替ヘッジによる属性区分]

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     [インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
     [特殊型]

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
              ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
     <ファンドの特色>

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     (2)【ファンドの沿革】









       2001年1月23日 信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始

       2012年4月1日 当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株式会社から
                  三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
                  当ファンドの名称を中央三井日本債券インデックスファンドから日本債券イン
                  デックスファンドに変更
                  当ファンドの主要投資対象である中央三井日本債券マザーファンドの名称を日本
                  債券マザーファンドに変更
     (3)【ファンドの仕組み】

     ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      ②委託会社の概況(2019年               8月30日現在)










       イ.資本金の額:20億円
       ロ.委託会社の沿革
         1986年11月1日:               住信キャピタルマネジメント株式会社設立
         1987年2月20日:               投資顧問業の登録
         1987年9月9日:               投資一任契約に係る業務の認可
         1990年10月1日:               住信投資顧問株式会社に商号変更
         1999年2月15日:               住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
         1999年3月25日:               証券投資信託委託業の認可
         2007年9月30日:               金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
                       東財務局長(金商)第347号)
         2012年4月1日:               中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
         2018年10月1日:               三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ.大株主の状況
             株 主 名                   住   所                持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
     2【投資方針】

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (1)【投資方針】

      ① 運用方針

        当ファンドは、わが国の公社債に投資する日本債券マザーファンドの受益証券を主要投資対象と
       し、長期的な信託財産の成長を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行います。
        なお、公社債等に直接投資することもあります。
      ② 投資態度
       A.公社債への実質投資は、わが国で発行された公社債に分散投資を行い、NOMURA-BPI総
        合と連動する投資成果を目標として運用を行います。
       B.公社債等への実質投資割合は、原則として高位を保ちます。ただし、当ファンドの設定当初や解
        約・償還への対応などの事情により変更することもあります。
       C.国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものを
        いいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げ
        るものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
        ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券
        指数等先物取引、有価証券オプション取引と類似の取引を行うことができます。
       D.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利又は異なった受取金利と
        その元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことが
        できます。
       E.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
     (2)【投資対象】

      ① 投資の対象とする資産の種類

        当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       A.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
        めるものをいいます。以下同じ。)
        1.有価証券
        2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
         約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。)
        3.金銭債権(上記1.、2.及び下記4.に掲げるものに該当するものを除きます。)
        4.約束手形(上記1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
       B.次に掲げる特定資産以外の資産
        1.為替手形
      ② 運用指図できる投資対象である有価証券
        委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者と
       し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「日本債券マザーファンド」
       (以下「マザーファンド」という場合があります。)の受益証券並びに次に掲げる有価証券(金融商
       品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)(本
       邦通貨表示のものに限ります。)に投資することを指図します。
       1.国債証券
       2.地方債証券
       3.特別の法律により法人の発行する債券
       4.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除き
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ます。)
       5.資産の流動化に関する法律に定める特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
        のをいいます。)
       6.転換社債の転換及び新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が
        当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し
        得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7
        号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいま
        す。)の新株予約権に限ります。)の行使により取得した株券
       7.コマーシャル・ペーパー
       8.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1.から7.までの証券又は証書の性質を有
        するもの
       9.証券投資信託又は外国証券投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるも
        のをいい、振替受益権を含みます。)
       10.投資証券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
       11.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
       12.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       13.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に限ります。)
       14.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
       15.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
        益証券に表示されるべきもの
       16.外国の者に対する権利で上記15.の有価証券の性質を有するもの
        なお、上記6.の証券又は証書及び上記8.の証券又は証書のうち上記6.の証券又は証書の性質
       を有するものを以下「株式」といい、上記1.から5.までの証券及び上記8.の証券又は証書のう
       ち上記1.から5.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、上記9.の証券及び上
       記10.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 運用指図できる金融商品
       A.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
        第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
        することを指図することができます。
        1.預金
        2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
         す。)
        3.コール・ローン
        4.手形割引市場において売買される手形
        5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6.外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
       B.金融商品による運用の特例
         上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
        託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記A.に掲げる金融商品により運用
        することの指図ができます。
     (参考)マザーファンドの概要

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     「日本債券マザーファンド」の概要
     1.基本方針

       この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
     2.運用方法

     (1)投資対象
       わが国の公社債を主要投資対象とします。
     (2)投資態度
      ① わが国の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を
       行います。
      ② 運用の効率化をはかるため、債券先物取引等を活用することがあります。このため、債券の組入総
       額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがありま
       す。
      ③ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
       の運用ができない場合があります。
      ④ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
       利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場におけるわが国の有価証券先物取
       引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、わが国の金利に係る先物取引及び金利に係
       るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
      ⑤ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことができます。
      ⑥ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことができます。
     3.投資制限

      ① 株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新株予約
       権に限ります。)を行使したものに限ることとし、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下
       とします。
      ② 同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の5%以下とします。
      ③ 外貨建資産ヘの投資は、行いません。
      ④ 投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
      ⑤ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
       てそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
       社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      ⑥ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示する
       証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資信託
       協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資
       の指図をしません。
     (3)【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
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       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
     (4)【分配方針】

       ・年1回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た

        だし、分配を行わないことがあります。
       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全
        額とします。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
         ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
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     (5)【投資制限】

      <約款に定める投資制限>

       A.株式への投資割合
         委託会社は、株式への投資は転換社債を転換したもの及び新株予約権(転換社債型新株予約権付
        社債の新株予約権に限ります。)を行使したものに限ることとし、取得時において実質投資割合は
        信託財産の純資産総額の10%以下とします。
       B.同一銘柄の株式への投資割合
         委託会社は、同一銘柄の株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の5%
        以下とします。
       C.転換社債等への投資割合
         委託会社は、転換社債並びに転換社債型新株予約権付社債への実質投資割合は、取得時において
        信託財産の純資産総額の10%以下とします。
       D.外貨建資産への投資割合
         委託会社は、外貨建資産への投資は行いません。
       E.投資信託証券への投資割合
         委託会社は、投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、信託財産の純
        資産総額の5%以下とします。
       F.投資する株式等の範囲
        イ.委託会社が投資することを指図する株式は、わが国の金融商品取引所(金融商品取引法第2条
         第16項に規定する金融商品取引所で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号の取
         引を行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発
         行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の
         発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する株式については、こ
         の限りではありません。
        ロ.上記イ.の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式で目論見書等において上場又は登
         録されることが確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるも
         のとします。
       G.先物取引等の運用指図
        イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及
         び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを
         指図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとします。
        ロ.委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の取
         引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       H.スワップ取引の運用指図
        イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことの
         指図をすることができます。
        ロ.スワップ取引の指図に当たっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
         のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りで
         はありません。
        ハ.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
         するものとします。
        ニ.委託会社は、スワップ取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       I.金利先渡取引の運用指図
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        イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行うことを
         指図することができます。
        ロ.金利先渡取引の指図に当たっては、当該取引の決済日が原則として信託期間を超えないものと
         します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものについてはこの限りではあり
         ません。
        ハ.金利先渡取引の評価は、当該取引の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価する
         ものとします。
        ニ.委託会社は、金利先渡取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
         は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       J.有価証券の貸付の指図及び範囲
        イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する公社債の貸付の指図を
         することができます。ただし、当該貸付は、貸付時点において貸付公社債の額面金額の合計額
         が、信託財産で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        ロ.上記イ.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
         に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        ハ.委託会社は、有価証券の貸付に当たって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
         とします。
       K.公社債の空売り
        イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
         属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済について
         は、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡し又は買戻しにより行うこと
         の指図をすることができるものとします。
        ロ.上記イ.の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
         囲内とします。
        ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売付
         けの一部を決済するための指図をするものとします。
       L.公社債の借入れ
        イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
         ます。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
         供の指図を行うものとします。
        ロ.上記イ.の指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
         ます。
        ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
         れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        ニ.上記イ.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
       M.一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図
         委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求及び
        信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
       N.再投資の指図
         委託会社は、上記M.の規定による一部解約代金及び売却代金、有価証券に係る償還金等、有価
        証券等に係る利子等、及びその他の収入金を再投資することを指図することができます。
       O.資金の借入れ
        イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
                                  19/105


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を
         目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ(コー
         ル 市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有
         価証券等の運用は行わないものとします。
        ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託
         財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日
         から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当
         該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内における、
         当該有価証券の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度としま
         す。
        ハ.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
         業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
       P.受託会社による資金の立替え
        イ.信託財産に属する有価証券について、借替え、転換、新株発行又は株式割当がある場合で、委
         託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
        ロ.信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株
         式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあるとき
         は、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
        ハ.上記イ.及びロ.の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議によりそ
         のつど別にこれを定めます。
       Q.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
        してそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委
        託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととし
        ます。
       R.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示す
        る証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一般社団法人投資
        信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとな
        る投資の指図をしません。
       <関連法令に基づく投資制限>
        イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
        (投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
     3【投資リスク】

     (1)ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者
       の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
       割り込むことがあります。
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      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ① 金利変動リスク
        債券の価格は、一般的に金利低下(上昇)した場合は値上がり(値下がり)します。また、発行者
       の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。債
       券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ② 信用リスク
        有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券
       の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ③ 流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されること
       があり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

     <その他の留意点>

      ① ファンドは、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行いますが、ファ
       ンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託報酬等の影響等から、ファンド
       の基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しません。
      ② 同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
       価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ③ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
       になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
       りません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
       小さかった場合も同様です。
      ④ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
       適用はありません。
     (2)リスクの管理体制

         委託会社におけるリスク管理体制
         ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリン
          グを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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     4【手数料等及び税金】
















     (1)【申込手数料】

       ①取得申込受付日の基準価額に、1.1%(税抜 1.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に

        定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、
        販売会社に支払われます。
         㬀ㇿᨰ౺๢鰰ര欰䨰儰謰౺ะര栰漰ŭ袌뭺๓쨰獗づ륭袌뭺໿ࡎର౭袌뭺๻䤰ര栰䐰䐰縰夰˿र鈰䐰䐰縰姿ࡎ୔
        じ。)。
       ②「分配金再投資コース」(※2)において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
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         㬀㋿ᩓ칶쩒ڑ䶑터湓흓홥륬픰欰蠰訰İ౒ڑ䶑텓흓혰訰댰ﰰ뤰෿ࡺຑ터鉝坟ᔰ䐰彟谰歳ﺑ터朰䩓흓혰訰欰樰謰댰
         ス)と「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
         コー  ス)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
       ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
        しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
       (照会先)
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ:https://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル:0120-668001
       (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
     (2)【換金(解約)手数料】

       <解約手数料>

        ありません。
       <信託財産留保額>
        ご解約時には、解約請求受付日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)と
        して当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益証券の解約
        に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
         ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
     (3)【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

      ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.55%
       (税抜 0.5%)を乗じて得た額とします(信託報酬                             =  運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計
         委託会社        年率 0.198%          (税抜 0.18%)
                                      算、開示資料作成等の対価
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内
         販売会社        年率 0.297%          (税抜 0.27%)           でのファンドの管理、購入後の情報提
                                      供等の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図
         受託会社        年率 0.055%           (税抜 0.05%)
                                      の実行の対価
      ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の

       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
     (4)【その他の手数料等】


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      ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
       (「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
      ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
      ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
       に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投資
       信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
      ④投資    信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、投資信託財産から収受する信託報酬中より委託会社
       が支弁します       。
      ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
        ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
     手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

     せん。
     (5)【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ.収益分配金に対する課税
          収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
          徴収が行われます。
          なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(配当控除の
          適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
                                     税 率    (内 訳)
         2037年12月31日まで                          20.315%     (所得税15.315%、住民税5%)
         2038年1月1日以降                             20%  (所得税15%、住民税5%)
         (2037   年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
       ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
          一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
          す(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りで
          す。
       ハ.損益通算について
          一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
          譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離
          課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ.少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニア
          NISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
          NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
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          ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
          件 に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                      税 率 (所得税のみ)
         2037年12月31日まで                                     15.315%
         2038年1月1日以降                                       15%
        (2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
      ③個別元本について
       イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たりま
         す。
       ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         (「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配
         金)について」をご参照ください。)
      ④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
         金)を控除した額が普通分配金となります。
        㬀㈀ ㈀ぞ琀ㅧࠀㅥ䴰湒ڑ䵦䈰欰䨰䐰昰řᙖﵺຘ䵣Ꞗ搰源極⠰栰樰挰彘㑔࠰欰漰Œڑ䵦䈰湺ຑ터䱎ઊ

        と異なる場合があります。
        㭎ઊᠰ漰Ā㈀ ㄀㥞          8月30日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
        ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     5【運用状況】

     以下は、2019年8月30日現在の状況について記載してあります。
     【日本債券インデックスファンド】

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (1)【投資状況】

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                       日本                 1,284,583,605              99.95
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                    643,108           0.05
                 合計(純資産総額)                            1,285,226,713             100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国/                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (%)
     日本    親投資信託受     日本債券マザーファンド               906,167,893        1.3698    1,241,282,250         1.4176    1,284,583,605     99.95
        益証券
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.95
                  合計                               99.95
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                               純資産総額(円)               1万口当たりの純資産額(円)

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第9期計算期間末             (2010年    1月22日)      5,960,872,263         5,960,872,263            10,929         10,929
     第10期計算期間末             (2011年    1月24日)      8,633,889,828         8,633,889,828            11,076         11,076
     第11期計算期間末             (2012年    1月23日)      9,430,405,569         9,430,405,569            11,303         11,303
     第12期計算期間末             (2013年    1月22日)      7,819,164,480         7,819,164,480            11,504         11,504
     第13期計算期間末             (2014年    1月22日)      4,655,798,809         4,655,798,809            11,674         11,674
     第14期計算期間末             (2015年    1月22日)      3,185,506,389         3,185,506,389            12,037         12,037
     第15期計算期間末             (2016年    1月22日)      2,717,916,134         2,717,916,134            12,172         12,172
     第16期計算期間末             (2017年    1月23日)      1,503,562,218         1,503,562,218            12,387         12,387
     第17期計算期間末             (2018年    1月22日)      1,302,373,610         1,302,373,610            12,353         12,353
     第18期計算期間末             (2019年    1月22日)      1,255,260,760         1,255,260,760            12,458         12,458
                   2018年    8月末日      1,272,237,794               ―      12,319           ―
                       9月末日      1,257,189,314               ―      12,284           ―
                      10月末日         1,260,805,100               ―      12,299           ―
                      11月末日         1,256,028,638               ―      12,346           ―
                      12月末日         1,255,166,063               ―      12,431           ―
                   2019年    1月末日      1,256,581,050               ―      12,476           ―
                       2月末日      1,256,955,014               ―      12,498           ―
                       3月末日      1,265,070,199               ―      12,579           ―
                       4月末日      1,262,826,311               ―      12,534           ―
                       5月末日      1,261,383,432               ―      12,607           ―
                       6月末日      1,268,478,345               ―      12,678           ―
                       7月末日      1,275,162,678               ―      12,686           ―
                       8月末日      1,285,226,713               ―      12,851           ―
     ②【分配の推移】

                             期 間                 1万口当たりの分配金(円)

       第9期計算期間                2009年    1月23日~2010年        1月22日                          0
       第10期計算期間                2010年    1月23日~2011年        1月24日                          0
       第11期計算期間                2011年    1月25日~2012年        1月23日                          0
       第12期計算期間                2012年    1月24日~2013年        1月22日                          0
       第13期計算期間                2013年    1月23日~2014年        1月22日                          0
       第14期計算期間                2014年    1月23日~2015年        1月22日                          0
       第15期計算期間                2015年    1月23日~2016年        1月22日                          0
       第16期計算期間                2016年    1月23日~2017年        1月23日                          0
       第17期計算期間                2017年    1月24日~2018年        1月22日                          0
       第18期計算期間                2018年    1月23日~2019年        1月22日                          0
     ③【収益率の推移】

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                             期 間                     収益率(%)
       第9期計算期間                2009年    1月23日~2010年        1月22日                         0.9
       第10期計算期間                2010年    1月23日~2011年        1月24日                         1.3
       第11期計算期間                2011年    1月25日~2012年        1月23日                         2.0
       第12期計算期間                2012年    1月24日~2013年        1月22日                         1.8
       第13期計算期間                2013年    1月23日~2014年        1月22日                         1.5
       第14期計算期間                2014年    1月23日~2015年        1月22日                         3.1
       第15期計算期間                2015年    1月23日~2016年        1月22日                         1.1
       第16期計算期間                2016年    1月23日~2017年        1月23日                         1.8
       第17期計算期間                2017年    1月24日~2018年        1月22日                        △0.3
       第18期計算期間                2018年    1月23日~2019年        1月22日                         0.8
      第19期中間計算期間                 2019年    1月23日~2019年        7月22日                         1.6
     (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
     (4)【設定及び解約の実績】

                       期 間             設定口数(口)        解約口数(口)        発行済み口数(口)

      第9期計算期間           2009年    1月23日~2010年        1月22日        3,677,464,349          410,646,937        5,454,287,900
      第10期計算期間           2010年    1月23日~2011年        1月24日        5,301,638,239        2,960,530,227          7,795,395,912
      第11期計算期間           2011年    1月25日~2012年        1月23日       13,790,991,386        13,242,997,303          8,343,389,995
      第12期計算期間           2012年    1月24日~2013年        1月22日       17,233,741,040        18,780,125,544          6,797,005,491
      第13期計算期間           2013年    1月23日~2014年        1月22日        2,152,614,844        4,961,294,904          3,988,325,431
      第14期計算期間           2014年    1月23日~2015年        1月22日        4,961,651,800        6,303,458,720          2,646,518,511
      第15期計算期間           2015年    1月23日~2016年        1月22日         406,193,598        819,773,048        2,232,939,061
      第16期計算期間           2016年    1月23日~2017年        1月23日         506,638,286       1,525,706,350          1,213,870,997
      第17期計算期間           2017年    1月24日~2018年        1月22日         160,934,606        320,539,461        1,054,266,142
      第18期計算期間           2018年    1月23日~2019年        1月22日         137,069,558        183,745,278        1,007,590,422
     第19期中間計算期間            2019年    1月23日~2019年        7月22日         48,734,622        51,915,080        1,004,409,964
     (注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

     (参考)

     日本債券マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     国債証券                       日本                264,482,132,890               83.38
     地方債証券                       日本                 17,106,212,592               5.39
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     特殊債券                       日本                 21,031,298,341               6.63
     社債券                       日本                 11,760,644,000               3.71
                            フランス                 1,103,148,000              0.35
                            オーストラリア                  301,722,000             0.10
                            イギリス                  100,667,000             0.03
                            スペイン                  100,521,000             0.03
                            カナダ                  100,235,000             0.03
                                小計             13,466,937,000               4.25
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 1,108,994,462              0.35
                 合計(純資産総額)                           317,195,575,285              100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国/                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                       単価      金額      単価      金額     (%)
                                                           (%)
     日本    国債証券    第138回利付国        4,120,000,000         101.29    4,173,464,200         101.96    4,200,875,600      0.100  2023/12/20     1.32
            債(5年)
     日本    国債証券    第127回利付国        3,650,000,000         100.58    3,671,170,000         100.60    3,672,082,500      0.100  2021/3/20    1.16
            債(5年)
     日本    国債証券    第339回利付国        3,415,000,000         103.77    3,543,990,700         104.56    3,570,758,150      0.400  2025/6/20    1.13
            債(10年)
     日本    国債証券    第340回利付国        3,190,000,000         103.94    3,315,716,700         104.76    3,341,971,600      0.400  2025/9/20    1.05
            債(10年)
     日本    国債証券    第139回利付国        3,050,000,000         101.52    3,096,548,700         102.07    3,113,379,000      0.100  2024/3/20    0.98
            債(5年)
     日本    国債証券    第354回利付国        2,840,000,000         102.01    2,897,104,700         103.87    2,950,163,600      0.100  2029/3/20    0.93
            債(10年)
     日本    国債証券    第126回利付国        2,870,000,000         100.52    2,885,096,200         100.48    2,884,005,600      0.100  2020/12/20     0.91
            債(5年)
     日本    国債証券    第334回利付国        2,620,000,000         104.11    2,727,682,000         104.66    2,742,092,000      0.600  2024/6/20    0.86
            債(10年)
     日本    国債証券    第349回利付国        2,605,000,000         101.47    2,643,501,900         103.97    2,708,652,950      0.100  2027/12/20     0.85
            債(10年)
     日本    国債証券    第333回利付国        2,580,000,000         103.92    2,681,136,000         104.36    2,692,565,400      0.600  2024/3/20    0.85
            債(10年)
     日本    国債証券    第348回利付国        2,500,000,000         101.56    2,539,000,000         103.94    2,598,550,000      0.100  2027/9/20    0.82
            債(10年)
     日本    国債証券    第338回利付国        2,480,000,000         103.44    2,565,312,000         104.35    2,588,103,200      0.400  2025/3/20    0.82
            債(10年)
     日本    国債証券    第335回利付国        2,465,000,000         103.73    2,557,141,700         104.42    2,574,002,300      0.500  2024/9/20    0.81
            債(10年)
     日本    国債証券    第350回利付国        2,420,000,000         101.33    2,452,234,400         103.96    2,515,904,600      0.100  2028/3/20    0.79
            債(10年)
     日本    国債証券    第353回利付国        2,420,000,000         101.40    2,453,906,500         103.92    2,514,985,000      0.100  2028/12/20     0.79
            債(10年)
     日本    国債証券    第345回利付国        2,370,000,000         101.77    2,412,073,500         103.64    2,456,315,400      0.100  2026/12/20     0.77
            債(10年)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本    国債証券    第337回利付国        2,350,000,000         102.71    2,413,732,000         103.59    2,434,435,500      0.300  2024/12/20     0.77
            債(10年)
     日本    国債証券    第347回利付国        2,315,000,000         101.65    2,353,197,500         103.85    2,404,266,400      0.100  2027/6/20    0.76
            債(10年)
     日本    国債証券    第135回利付国        2,340,000,000         101.10    2,365,927,200         101.59    2,377,369,800      0.100  2023/3/20    0.75
            債(5年)
     日本    国債証券    第332回利付国        2,270,000,000         103.75    2,355,125,000         104.12    2,363,592,100      0.600  2023/12/20     0.75
            債(10年)
     日本    国債証券    第134回利付国        2,320,000,000         101.04    2,344,174,400         101.45    2,353,640,000      0.100  2022/12/20     0.74
            債(5年)
     日本    国債証券    第128回利付国        2,330,000,000         100.63    2,344,888,700         100.71    2,346,612,900      0.100  2021/6/20    0.74
            債(5年)
     日本    国債証券    第346回利付国        2,255,000,000         101.72    2,293,943,850         103.76    2,339,968,400      0.100  2027/3/20    0.74
            債(10年)
     日本    国債証券    第325回利付国        2,245,000,000         103.52    2,324,243,350         103.46    2,322,766,800      0.800  2022/9/20    0.73
            債(10年)
     日本    国債証券    第341回利付国        2,150,000,000         103.20    2,218,985,000         104.32    2,242,880,000      0.300  2025/12/20     0.71
            債(10年)
     日本    国債証券    第351回利付国        2,130,000,000         101.22    2,156,113,800         103.94    2,213,985,900      0.100  2028/6/20    0.70
            債(10年)
     日本    国債証券    第352回利付国        2,070,000,000         101.16    2,094,012,000         103.96    2,152,013,400      0.100  2028/9/20    0.68
            債(10年)
     日本    国債証券    第329回利付国        2,035,000,000         104.25    2,121,670,650         104.40    2,124,641,750      0.800  2023/6/20    0.67
            債(10年)
     日本    国債証券    第343回利付国        2,055,000,000         101.79    2,091,784,500         103.31    2,123,082,150      0.100  2026/6/20    0.67
            債(10年)
     日本    国債証券    第312回利付国        2,037,000,000         102.62    2,090,369,400         101.92    2,076,151,140      1.200  2020/12/20     0.65
            債(10年)
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

                 国債証券                                83.38
                地方債証券                                 5.39
                 特殊債券                                 6.63
                  社債券                                4.25
                  合計                               99.65
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ≪参考情報≫

     交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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     第2【管理及び運営】

















     1【申込(販売)手続等】

       <申込手続>

        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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       <申込コース>
        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(※)の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
         ※「分配金再投資コース」での受益権の取得申込者は、販売会社との間で、分配金再投資に関する契約を締結して
         いただきます。
       <申込みの受付>

        お申込みの受付は、原則として午後2時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       <申込単位>

        販売会社が定める単位とします(「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1口単位とします。)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       <申込価額>

        取得申込受付日の基準価額とします。
       (注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       <申込手数料>

        前記 第1ファンドの状況              4手数料等及び税金           (1)申込手数料をご覧ください。
       <申込代金の支払い>

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       <受付不可日>

        ありません。
       <申込受付の中止等>

        収益分配金の再投資をする場合を除き、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない
        事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付けを中止すること、及びすでに受付けた
        取得申込みを取消すことができます。
       <その他>

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
                                  32/105


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       <問い合わせ先>
        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        (照会先)
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ:https://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル:0120-668001
        (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
     2【換金(解約)手続等】

       <一部解約手続>

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       <一部解約の受付>

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後2時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       <一部解約単位>

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       <解約価額>

        一部解約の実行の請求受付日の基準価額から、当該基準価額に0.1%の率を乗じて得た解約時にお
        ける信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(https://www.smtam.jp/)
        でご覧いただけます。
       <一部解約代金の支払い>

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       <受付不可日>

        ありません。
       <一部解約受付の中止等>

        委託会社は、金融商品取引所における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、一部解
        約の実行の請求の受付けを中止することができます。
        一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の
        一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない
        場合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日
        に一部解約の実行の請求を受付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        します。
       <一部解約の制限>

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       <その他>

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       <問い合わせ先>

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        (照会先)
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ:https://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル:0120-668001
        (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】

       <基準価額の算出方法>

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
        ます。
       <基準価額の算出頻度>

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       <主要な投資対象資産の評価方法>

        ①マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
         公社債等
         計算日における次のイ.からハ.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
         イ.日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
         ロ.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場を除きます。)
         ハ.価格情報会社の提供する価額
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       <基準価額の照会方法>

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ(https://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
        (照会先)
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ:https://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル:0120-668001
          (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
     (2)【保管】

       該当事項はありません            。
     (3)【信託期間】

       無期限とします。(2001年               1月23日設定)

       ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
       の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
     (4)【計算期間】

        当ファンドの計算期間は、毎年1月23日から翌年1月22日までとすることを原則とします。

        なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期
        間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
        し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     (5)【その他】

       <投資信託契約の終了(償還)と手続き>

        (1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
         ・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)における公告等の手続き
         委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
          交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
          原 則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
         ④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
          わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
          る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
          は、原則として、公告を行いません。
         ⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
          にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
          告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
       <投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き>

        (1)投資信託約款の変更
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更することができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
         届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
         す。)を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
          の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
          益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
          したときは、原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、当該約款変更を行いません。
         ④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
          を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
          し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       <受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
         の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
         た場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き>に従い、
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         新受託会社を選任します。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
       <反対者の買取請求権>

        ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
        述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
        もって買い取るべき旨を請求することができます。
       <運用報告書>

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       <関係法人との契約の更改手続き>

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       <公告>

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       <混蔵寄託>

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       <投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
     4【受益者の権利等】

     (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
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      ②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除 きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (2)償還金に対する請求権
      ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
      ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (3)換金(解約)請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
     (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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     第3【ファンドの経理状況】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第18期計算期間(2018年1月23日から2019

      年1月22日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     1【財務諸表】

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     【日本債券インデックスファンド】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第17期               第18期
                                (2018年     1月22日現在)           (2019年     1月22日現在)
      資産の部
       流動資産
                                                         151,812
        金銭信託                                    -
                                         4,795,033               4,436,364
        コール・ローン
                                       1,301,722,531               1,254,633,507
        親投資信託受益証券
                                          574,756              1,636,403
        未収入金
                                       1,307,092,320               1,260,858,086
        流動資産合計
                                       1,307,092,320               1,260,858,086
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         1,109,807               2,158,765
        未払解約金
                                          360,890               343,852
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                3,248,006               3,094,634
                                             7               12
        未払利息
                                                            63
        その他未払費用                                    -
                                         4,718,710               5,597,326
        流動負債合計
                                         4,718,710               5,597,326
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       1,054,266,142               1,007,590,422
        元本
        剰余金
                                        248,107,468               247,670,338
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        37,566,809               38,431,037
          (分配準備積立金)
                                       1,302,373,610               1,255,260,760
        元本等合計
                                       1,302,373,610               1,255,260,760
       純資産合計
                                       1,307,092,320               1,260,858,086
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第17期               第18期
                                 自 2017年      1月24日          自 2018年      1月23日
                                 至 2018年      1月22日          至 2019年      1月22日
      営業収益
                                         3,350,121               17,410,839
       有価証券売買等損益
                                         3,350,121               17,410,839
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,840               2,105
       支払利息
                                          749,607               692,837
       受託者報酬
                                         6,746,410               6,235,415
       委託者報酬
                                             7              174
       その他費用
                                         7,497,864               6,930,531
       営業費用合計
                                                        10,480,308
                                        △ 4,147,743
      営業利益又は営業損失(△)
                                                        10,480,308
                                        △ 4,147,743
      経常利益又は経常損失(△)
                                                        10,480,308
                                        △ 4,147,743
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                         428,514
                                         △ 578,386
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                        289,691,221               248,107,468
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        38,137,244               32,625,014
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        38,137,244               32,625,014
       額
                                        76,151,640               43,113,938
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        76,151,640               43,113,938
       額
                                             -               -
      分配金
                                        248,107,468               247,670,338
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                  41/105











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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)


                          第17期                       第18期

                      (2018年    1月22日現在)                  (2019年    1月22日現在)
     1.   計算期間の末日にお                         1,054,266,142口                       1,007,590,422口
       ける受益権の総数
     2.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.2353円    1口当たり純資産額                   1.2458円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (12,353円)     (1万口当たり純資産額)                  (12,458円)
       資産の額
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第17期                            第18期

               自 2017年   1月24日                        自 2018年   1月23日
               至 2018年   1月22日                        至 2019年   1月22日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       5,119,525円        費用控除後の配当等収益額              A       6,765,470円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C      210,540,659円         収益調整金額              C      209,239,301円
       分配準備積立金額              D      32,447,284円         分配準備積立金額              D      31,665,567円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       248,107,468円         当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       247,670,338円
       当ファンドの期末残存口数              }     1,054,266,142口          当ファンドの期末残存口数              }     1,007,590,422口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,353円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           2,458円
       1万口当たり分配金額              H         -円     1万口当たり分配金額              H         -円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            -円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            -円
     (金融商品に関する注記)


     1.金融商品の状況に関する事項
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                                         第18期
                                      自  2018年    1月23日
                                      至  2019年    1月22日
     1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     2.金融商品の時価等に関する事項


                                         第18期

                                     (2019年    1月22日現在)
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

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     (重要な後発事象に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記) 

     元本の移動
                                  第17期                 第18期

                               自  2017年    1月24日            自  2018年    1月23日
               区分
                               至  2018年    1月22日            至  2019年    1月22日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                                1,213,870,997円                 1,054,266,142円
     期中追加設定元本額                                 160,934,606円                 137,069,558円
     期中一部解約元本額                                 320,539,461円                 183,745,278円
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                             第17期                     第18期

                         (2018年    1月22日現在)                (2019年    1月22日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
        親投資信託受益証券                            4,913,834                    17,860,529
           合計                         4,913,834                    17,860,529
     (デリバティブ取引に関する注記)

     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

         種類                銘 柄                券面総額          評価額(円)         備考

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     親投資信託受益証券          日本債券マザーファンド                          915,924,593          1,254,633,507
                    合計                     915,924,593          1,254,633,507
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     (参考)

     当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
     受益証券の状況は次のとおりであります。
     なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
     日本債券マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    1月22日現在

                 項目                   金額(円)
      資産の部
       流動資産
         金銭信託                                37,466,883
         コール・ローン                              1,094,883,901
         国債証券                             249,701,588,100
         地方債証券                             16,691,593,555
         特殊債券                             21,230,065,181
         社債券                             12,895,604,000
         派生商品評価勘定                                 408,056
         未収入金                               598,313,200
         未収利息                               620,450,552
         前払費用                                7,665,594
         差入委託証拠金                                 360,000
         流動資産合計                             302,878,399,022
       資産合計                              302,878,399,022
      負債の部
       流動負債
         前受金                                 410,000
         未払解約金                               454,267,134
         未払利息                                  3,048
         その他未払費用                                  30,722
         流動負債合計                               454,710,904
       負債合計                                 454,710,904
      純資産の部
       元本等
         元本                             220,780,734,427
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                            81,642,953,691
         元本等合計                             302,423,688,118
                                  45/105

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                                 2019年    1月22日現在
                 項目                   金額(円)
       純資産合計                              302,423,688,118
      負債純資産合計                                302,878,399,022
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                     2019年    1月22日現在

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     2.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       債券先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     3.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)


                                        2019年    1月22日現在

     1.   計算期間の末日における受益権の総数                                              220,780,734,427口
     2.   担保資産                    先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
                           あります。
                           有価証券                            101,332,000円
     3.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.3698円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (13,698円)
     (注)担保資産の有価証券は、「国債証券」であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

     (金融商品に関する注記)

     1.金融商品の状況に関する事項
                                  46/105



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                                     2019年    1月22日現在

     1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                       を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
                       による価格変動リスクであります。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     2.金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    1月22日現在

     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
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                                     2019年    1月22日現在

     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (重要な後発事象に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記) 

     元本の移動
                                                2019年    1月22日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2018年    1月23日
     期首
     期首元本額                                                231,135,066,038円
     期中追加設定元本額                                                17,557,940,424円
     期中一部解約元本額                                                27,912,272,035円
     期末元本額                                                220,780,734,427円
     期末元本額の内訳

     日本債券インデックスファンド                                                  915,924,593円
     DC日本債券インデックスファンド                                                 2,858,422,111円
     DC日本債券インデックスファンドL                                                36,388,123,456円
     DCバランスファンド30                                                 7,649,360,391円
     DCバランスファンド50                                                 4,942,669,806円
     DCバランスファンド70                                                 1,185,719,473円
     日本債券インデックスe                                                 1,438,171,289円
     インデックスコレクション(国内債券)                                                16,904,326,452円
     インデックスコレクション(バランス株式30)                                                21,686,899,130円
     インデックスコレクション(バランス株式50)                                                 2,470,447,219円
                                  48/105


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       区分                         2019年    1月22日現在
     インデックスコレクション(バランス株式70)                                                  913,108,278円
     私募日本債券パッシブファンド(適格機関投資家専用)                                                45,375,088,552円
     日本債券パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)                                                 2,991,733,542円
     バランスVA30(適格機関投資家専用)                                                  442,740,246円
     バランスVA50(適格機関投資家専用)                                                 1,735,320,922円
     VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)                                                  195,320,313円
     VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)                                                  354,787,353円
     VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)                                                 1,578,356,969円
     バランスVA25(適格機関投資家専用)                                                 4,511,660,082円
     バランスVA37.5(適格機関投資家専用)                                                 1,172,751,016円
     バランスVA50L(適格機関投資家専用)                                                13,023,577,087円
     バランスVA75(適格機関投資家専用)                                                  151,742,794円
     VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)                                                  538,012,893円
     VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)                                                 3,297,378,102円
     VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)                                                  238,126,917円
     バランスVA40(適格機関投資家専用)                                                  399,787,403円
     バランスファンドVA(適格機関投資家専用)                                                 3,489,199,399円
     VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)                                                  424,867,197円
     VAバランス50-50(適格機関投資家専用)                                                  946,117,551円
     バランスVA20(適格機関投資家専用)                                                  202,510,743円
     VAファンド25(適格機関投資家専用)                                                 3,127,909,664円
     バランスファンドVA2(適格機関投資家専用)                                                 4,182,615,112円
     バランスVA20L(適格機関投資家専用)                                                  251,749,511円
     バランスVA25L(適格機関投資家専用)                                                 1,837,467,720円
     バランスファンドVA3(適格機関投資家専用)                                                31,422,785,888円
     世界バランスVA25(適格機関投資家専用)                                                  574,572,485円
     国内バランスVA30(適格機関投資家専用)                                                  189,705,037円
     国内バランスVA25(適格機関投資家専用)                                                  43,307,721円
     VAバランス20-80(適格機関投資家専用)                                                  723,827,446円
     私募日本債券インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)                                                   4,542,564円
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                    2019年    1月22日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                            1,494,817,730
          地方債証券                                               2,820,115
          特殊債券                                              12,955,034
           社債券                                             △2,972,000
           合計                                           1,507,620,879
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     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「日本債券マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
       ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     債券関連

                                                 (2019年     1月22日現在)
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                 買建          915,070,000              -     915,480,000            410,000
            合計              915,070,000              -     915,480,000            410,000
     (注)1.時価の算定方法

        債券先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段で評
        価しております。
       2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

      種類             銘 柄              券面総額(円)           評価額(円)            備考

     国債証券     第385回利付国債(2年)                         640,000,000           641,907,200
          第386回利付国債(2年)                        1,520,000,000           1,524,848,800
          第387回利付国債(2年)                        1,190,000,000           1,194,010,300
          第388回利付国債(2年)                        1,530,000,000           1,535,508,000
          第389回利付国債(2年)                         380,000,000           381,417,400
          第390回利付国債(2年)                        1,310,000,000           1,315,174,500
          第391回利付国債(2年)                        1,670,000,000           1,676,997,300
          第392回利付国債(2年)                         310,000,000           311,370,200
          第394回利付国債(2年)                        1,200,000,000           1,205,856,000
          第395回利付国債(2年)                        1,440,000,000           1,447,228,800
          第396回利付国債(2年)                         370,000,000           371,942,500
          第123回利付国債(5年)                        2,320,000,000           2,327,354,400
          第124回利付国債(5年)                        2,630,000,000           2,640,178,100
          第125回利付国債(5年)                        2,200,000,000           2,210,054,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          第126回利付国債(5年)                        2,870,000,000           2,885,096,200
          第127回利付国債(5年)                        3,820,000,000           3,842,270,600
          第128回利付国債(5年)                        2,330,000,000           2,344,888,700
          第129回利付国債(5年)                        1,980,000,000           1,993,998,600
          第130回利付国債(5年)                        1,880,000,000           1,894,551,200
          第131回利付国債(5年)                        1,910,000,000           1,926,044,000
          第132回利付国債(5年)                        1,325,000,000           1,337,017,750
          第133回利付国債(5年)                        1,670,000,000           1,686,282,500
          第134回利付国債(5年)                        2,320,000,000           2,344,174,400
          第135回利付国債(5年)                        2,340,000,000           2,365,927,200
          第136回利付国債(5年)                        1,620,000,000           1,639,051,200
          第137回利付国債(5年)                        2,020,000,000           2,044,644,000
          第1回利付国債(40年)                         230,000,000           335,220,400
          第2回利付国債(40年)                         350,000,000           494,249,000
          第3回利付国債(40年)                         410,000,000           582,179,500
          第4回利付国債(40年)                         595,000,000           849,303,000
          第5回利付国債(40年)                         415,000,000           571,708,150
          第6回利付国債(40年)                         610,000,000           825,415,400
          第7回利付国債(40年)                         570,000,000           739,141,800
          第8回利付国債(40年)                         920,000,000          1,109,004,800
          第9回利付国債(40年)                         830,000,000           732,807,000
          第10回利付国債(40年)                         890,000,000           928,225,500
          第11回利付国債(40年)                         510,000,000           513,825,000
          第306回利付国債(10年)                        1,370,000,000           1,394,934,000
          第307回利付国債(10年)                         880,000,000           894,995,200
          第308回利付国債(10年)                         970,000,000           990,156,600
          第309回利付国債(10年)                         960,000,000           977,241,600
          第310回利付国債(10年)                        1,400,000,000           1,427,342,000
          第311回利付国債(10年)                         670,000,000           680,854,000
          第312回利付国債(10年)                        2,037,000,000           2,090,369,400
          第313回利付国債(10年)                         910,000,000           938,810,600
          第314回利付国債(10年)                         250,000,000           256,832,500
          第315回利付国債(10年)                        1,020,000,000           1,053,619,200
          第316回利付国債(10年)                         360,000,000           370,998,000
          第317回利付国債(10年)                         280,000,000           289,452,800
          第318回利付国債(10年)                        1,050,000,000           1,082,644,500
          第319回利付国債(10年)                         560,000,000           580,686,400
          第320回利付国債(10年)                        1,270,000,000           1,313,205,400
          第321回利付国債(10年)                        1,540,000,000           1,596,610,400
          第322回利付国債(10年)                         860,000,000           888,887,400
          第323回利付国債(10年)                         690,000,000           715,040,100
          第324回利付国債(10年)                        1,000,000,000           1,032,870,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          第325回利付国債(10年)                        2,205,000,000           2,282,858,550
          第326回利付国債(10年)                         560,000,000           578,933,600
          第327回利付国債(10年)                        1,010,000,000           1,048,117,400
          第328回利付国債(10年)                        1,530,000,000           1,578,608,100
          第329回利付国債(10年)                        2,035,000,000           2,121,670,650
          第330回利付国債(10年)                        1,820,000,000           1,901,972,800
          第331回利付国債(10年)                         970,000,000          1,004,590,200
          第332回利付国債(10年)                        2,530,000,000           2,625,077,400
          第333回利付国債(10年)                        2,660,000,000           2,764,325,200
          第334回利付国債(10年)                        2,660,000,000           2,769,459,000
          第335回利付国債(10年)                        2,465,000,000           2,557,141,700
          第336回利付国債(10年)                         270,000,000           280,540,800
          第337回利付国債(10年)                        2,350,000,000           2,413,732,000
          第338回利付国債(10年)                        2,680,000,000           2,772,406,400
          第339回利付国債(10年)                        2,945,000,000           3,050,725,500
          第340回利付国債(10年)                        2,570,000,000           2,665,938,100
          第341回利付国債(10年)                        2,230,000,000           2,300,824,800
          第342回利付国債(10年)                        1,590,000,000           1,618,731,300
          第343回利付国債(10年)                        2,255,000,000           2,295,477,250
          第344回利付国債(10年)                        1,770,000,000           1,801,470,600
          第345回利付国債(10年)                        2,100,000,000           2,136,876,000
          第346回利付国債(10年)                        2,255,000,000           2,293,943,850
          第347回利付国債(10年)                        2,515,000,000           2,556,547,800
          第348回利付国債(10年)                        2,600,000,000           2,640,794,000
          第349回利付国債(10年)                        2,605,000,000           2,643,501,900
          第350回利付国債(10年)                        2,420,000,000           2,452,234,400       代用有価証券
                                                   100,000,000円
          第351回利付国債(10年)                        2,130,000,000           2,156,113,800
          第352回利付国債(10年)                        2,310,000,000           2,336,819,100
          第1回利付国債(30年)                         50,000,000           64,576,000
          第2回利付国債(30年)                         100,000,000           125,886,000
          第3回利付国債(30年)                         140,000,000           175,260,400
          第4回利付国債(30年)                         190,000,000           252,614,500
          第5回利付国債(30年)                         180,000,000           225,729,000
          第6回利付国債(30年)                         270,000,000           347,311,800
          第7回利付国債(30年)                         190,000,000           243,348,200
          第9回利付国債(30年)                         180,000,000           209,651,400
          第10回利付国債(30年)                         170,000,000           191,057,900
          第11回利付国債(30年)                         280,000,000           338,570,400
          第12回利付国債(30年)                         370,000,000           469,437,500
          第13回利付国債(30年)                         350,000,000           439,918,500
          第14回利付国債(30年)                         350,000,000           461,212,500
          第15回利付国債(30年)                         500,000,000           668,370,000
                                  52/105


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          第16回利付国債(30年)                         250,000,000           335,007,500
          第17回利付国債(30年)                         420,000,000           557,289,600
          第18回利付国債(30年)                         340,000,000           446,831,400
          第19回利付国債(30年)                         300,000,000           394,740,000
          第20回利付国債(30年)                         290,000,000           391,836,400
          第21回利付国債(30年)                         360,000,000           475,851,600
          第22回利付国債(30年)                         380,000,000           515,542,200
          第23回利付国債(30年)                         370,000,000           502,985,400
          第24回利付国債(30年)                         335,000,000           456,293,450
          第25回利付国債(30年)                         335,000,000           445,449,500
          第26回利付国債(30年)                         610,000,000           823,445,100
          第27回利付国債(30年)                         490,000,000           672,152,600
          第28回利付国債(30年)                         900,000,000          1,239,543,000
          第29回利付国債(30年)                         620,000,000           845,208,800
          第30回利付国債(30年)                         945,000,000          1,275,097,950
          第31回利付国債(30年)                         600,000,000           800,724,000
          第32回利付国債(30年)                         695,000,000           944,247,850
          第33回利付国債(30年)                        1,160,000,000           1,511,828,000
          第34回利付国債(30年)                         890,000,000          1,200,129,400
          第35回利付国債(30年)                        1,050,000,000           1,376,140,500
          第36回利付国債(30年)                        1,000,000,000           1,313,990,000
          第37回利付国債(30年)                        1,255,000,000           1,624,974,000
          第38回利付国債(30年)                         865,000,000          1,103,765,950
          第39回利付国債(30年)                         700,000,000           910,189,000
          第40回利付国債(30年)                         335,000,000           428,712,900
          第41回利付国債(30年)                         635,000,000           798,461,700
          第42回利付国債(30年)                         600,000,000           754,968,000
          第43回利付国債(30年)                         625,000,000           786,968,750
          第44回利付国債(30年)                         730,000,000           919,785,400
          第45回利付国債(30年)                         600,000,000           727,602,000
          第46回利付国債(30年)                         740,000,000           897,657,000
          第47回利付国債(30年)                         795,000,000           984,058,950
          第48回利付国債(30年)                         760,000,000           903,883,200
          第49回利付国債(30年)                         840,000,000           999,146,400
          第50回利付国債(30年)                         830,000,000           863,714,600
          第51回利付国債(30年)                         895,000,000           818,325,350
          第52回利付国債(30年)                         950,000,000           915,515,000
          第53回利付国債(30年)                         450,000,000           444,681,000
          第54回利付国債(30年)                         635,000,000           659,231,600
          第55回利付国債(30年)                         840,000,000           871,256,400
          第56回利付国債(30年)                         500,000,000           518,115,000
          第57回利付国債(30年)                         840,000,000           869,601,600
          第58回利付国債(30年)                        1,060,000,000           1,096,273,200
                                  53/105

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          第59回利付国債(30年)                         730,000,000           735,372,800
          第60回利付国債(30年)                         910,000,000           964,163,200
          第44回利付国債(20年)                         370,000,000           381,458,900
          第45回利付国債(20年)                         270,000,000           278,051,400
          第46回利付国債(20年)                         290,000,000           299,761,400
          第47回利付国債(20年)                         470,000,000           488,626,100
          第48回利付国債(20年)                         230,000,000           241,787,500
          第49回利付国債(20年)                         280,000,000           293,804,000
          第50回利付国債(20年)                         590,000,000           616,526,400
          第51回利付国債(20年)                         240,000,000           252,624,000
          第52回利付国債(20年)                         430,000,000           456,144,000
          第53回利付国債(20年)                         350,000,000           373,261,000
          第54回利付国債(20年)                         280,000,000           299,429,200
          第55回利付国債(20年)                         490,000,000           523,736,500
          第56回利付国債(20年)                         410,000,000           440,323,600
          第57回利付国債(20年)                         360,000,000           385,390,800
          第58回利付国債(20年)                         250,000,000           268,945,000
          第59回利付国債(20年)                         440,000,000           472,172,800
          第60回利付国債(20年)                         570,000,000           604,958,100
          第61回利付国債(20年)                         390,000,000           408,915,000
          第62回利付国債(20年)                         250,000,000           260,647,500
          第63回利付国債(20年)                         570,000,000           619,567,200
          第64回利付国債(20年)                         410,000,000           449,524,000
          第65回利付国債(20年)                         370,000,000           407,592,000
          第66回利付国債(20年)                         330,000,000           361,897,800
          第67回利付国債(20年)                         310,000,000           343,002,600
          第68回利付国債(20年)                         230,000,000           258,069,200
          第69回利付国債(20年)                         530,000,000           591,930,500
          第70回利付国債(20年)                         490,000,000           558,090,400
          第71回利付国債(20年)                         400,000,000           451,224,000
          第72回利付国債(20年)                         710,000,000           801,149,800
          第73回利付国債(20年)                         540,000,000           609,190,200
          第74回利付国債(20年)                         310,000,000           351,567,900
          第75回利付国債(20年)                         360,000,000           410,306,400
          第76回利付国債(20年)                         340,000,000           383,288,800
          第77回利付国債(20年)                         290,000,000           328,723,700
          第78回利付国債(20年)                         20,000,000           22,651,600
          第79回利付国債(20年)                         100,000,000           113,905,000
          第80回利付国債(20年)                         250,000,000           286,380,000
          第81回利付国債(20年)                         180,000,000           206,024,400
          第82回利付国債(20年)                         485,000,000           558,380,500
          第83回利付国債(20年)                         70,000,000           80,963,400
                                  54/105


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          第84回利付国債(20年)                         190,000,000           218,433,500
          第85回利付国債(20年)                         360,000,000           418,266,000
          第86回利付国債(20年)                         240,000,000           282,312,000
          第87回利付国債(20年)                         170,000,000           198,743,600
          第88回利付国債(20年)                         340,000,000           401,778,000
          第89回利付国債(20年)                         320,000,000           375,750,400
          第90回利付国債(20年)                         420,000,000           495,306,000
          第91回利付国債(20年)                         310,000,000           367,979,300
          第92回利付国債(20年)                         790,000,000           929,253,300
          第93回利付国債(20年)                         260,000,000           304,881,200
          第94回利付国債(20年)                         445,000,000           525,473,800
          第95回利付国債(20年)                         400,000,000           480,968,000
          第96回利付国債(20年)                         200,000,000           237,096,000
          第97回利付国債(20年)                         210,000,000           251,630,400
          第98回利付国債(20年)                         370,000,000           440,126,100
          第99回利付国債(20年)                         460,000,000           548,973,200
          第100回利付国債(20年)                         760,000,000           916,818,400
          第101回利付国債(20年)                         360,000,000           440,899,200
          第102回利付国債(20年)                         370,000,000           454,800,300
          第103回利付国債(20年)                         335,000,000           408,619,600
          第104回利付国債(20年)                         260,000,000           312,234,000
          第105回利付国債(20年)                         500,000,000           602,565,000
          第106回利付国債(20年)                         270,000,000           327,998,700
          第107回利付国債(20年)                         270,000,000           326,332,800
          第108回利付国債(20年)                         725,000,000           861,887,250
          第109回利付国債(20年)                         290,000,000           345,767,000
          第110回利付国債(20年)                         515,000,000           624,489,000
          第111回利付国債(20年)                         550,000,000           674,498,000
          第112回利付国債(20年)                         550,000,000           668,789,000
          第113回利付国債(20年)                        1,055,000,000           1,286,994,500
          第114回利付国債(20年)                         610,000,000           746,457,000
          第115回利付国債(20年)                         270,000,000           333,331,200
          第116回利付国債(20年)                         260,000,000           321,822,800
          第117回利付国債(20年)                         580,000,000           711,480,200
          第118回利付国債(20年)                         500,000,000           609,535,000
          第119回利付国債(20年)                         320,000,000           382,854,400
          第120回利付国債(20年)                         380,000,000           446,036,400
          第121回利付国債(20年)                         750,000,000           907,650,000
          第122回利付国債(20年)                         400,000,000           479,460,000
          第123回利付国債(20年)                         650,000,000           803,913,500
          第124回利付国債(20年)                         320,000,000           392,000,000
          第125回利付国債(20年)                         260,000,000           325,559,000
          第126回利付国債(20年)                         320,000,000           393,004,800
                                  55/105

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          第127回利付国債(20年)                         400,000,000           486,452,000
          第128回利付国債(20年)                         560,000,000           682,259,200
          第129回利付国債(20年)                         290,000,000           349,766,100
          第130回利付国債(20年)                         780,000,000           942,201,000
          第131回利付国債(20年)                         360,000,000           430,380,000
          第132回利付国債(20年)                         600,000,000           718,662,000
          第133回利付国債(20年)                         690,000,000           835,210,500
          第134回利付国債(20年)                         260,000,000           315,335,800
          第135回利付国債(20年)                         495,000,000           593,965,350
          第136回利付国債(20年)                         450,000,000           534,163,500
          第137回利付国債(20年)                         460,000,000           552,966,000
          第138回利付国債(20年)                         510,000,000           599,688,600
          第139回利付国債(20年)                         330,000,000           392,363,400
          第140回利付国債(20年)                        1,155,000,000           1,390,862,550
          第141回利付国債(20年)                         730,000,000           880,540,600
          第142回利付国債(20年)                         450,000,000           548,901,000
          第143回利付国債(20年)                        1,110,000,000           1,324,796,100
          第144回利付国債(20年)                         340,000,000           401,111,600
          第145回利付国債(20年)                        1,090,000,000           1,318,006,200
          第146回利付国債(20年)                        1,150,000,000           1,392,661,500
          第147回利付国債(20年)                        1,140,000,000           1,366,073,400
          第148回利付国債(20年)                        1,090,000,000           1,290,810,700
          第149回利付国債(20年)                        1,120,000,000           1,327,670,400
          第150回利付国債(20年)                        1,420,000,000           1,663,544,200
          第151回利付国債(20年)                        1,100,000,000           1,255,067,000
          第152回利付国債(20年)                        1,180,000,000           1,345,683,800
          第153回利付国債(20年)                        1,260,000,000           1,457,001,000
          第154回利付国債(20年)                        1,420,000,000           1,620,177,400
          第155回利付国債(20年)                        1,360,000,000           1,507,111,200
          第156回利付国債(20年)                        1,130,000,000           1,138,215,100
          第157回利付国債(20年)                        1,330,000,000           1,293,026,000
          第158回利付国債(20年)                        1,060,000,000           1,081,942,000
          第159回利付国債(20年)                        1,340,000,000           1,388,253,400
          第160回利付国債(20年)                        1,160,000,000           1,220,958,000
          第161回利付国債(20年)                         985,000,000          1,017,899,000
          第162回利付国債(20年)                        1,250,000,000           1,288,925,000
          第163回利付国債(20年)                         955,000,000           983,382,600
          第164回利付国債(20年)                         860,000,000           868,342,000
          第165回利付国債(20年)                         770,000,000           776,175,400
          第166回利付国債(20年)                        1,600,000,000           1,670,720,000
               国債証券合計                  228,932,000,000           249,701,588,100
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     地方債証券     第1回東京都公募公債(東京グリーンボンド                         100,000,000           104,600,000
          (30年))
          第3回東京都公募公債(20年)                         100,000,000           111,531,000
          第7回東京都公募公債(30年)                         200,000,000           269,024,000
          第11回東京都公募公債(20年)                         200,000,000           235,618,000
          第17回東京都公募公債(20年)                         100,000,000           119,102,000
          第18回東京都公募公債(20年)                         200,000,000           241,516,000
          第20回東京都公募公債(20年)                         100,000,000           120,110,000
          第21回東京都公募公債(20年)                         100,000,000           121,507,000
          第696回東京都公募公債                         100,000,000           102,810,000
          第703回東京都公募公債                         100,000,000           102,837,000
          第714回東京都公募公債                         100,000,000           102,812,000
          第722回東京都公募公債                         200,000,000           206,870,000
          第740回東京都公募公債                         100,000,000           102,614,000
          第751回東京都公募公債                         100,000,000           102,449,000
          平成22年度第8回北海道公募公債                         100,000,000           101,643,000
          平成23年度第4回北海道公募公債                         100,000,000           102,873,000
          平成27年度第15回北海道公募公債                         300,000,000           304,248,000
          第16回神奈川県公募公債(20年)                         100,000,000           121,519,000
          第21回神奈川県公募公債(20年)                         100,000,000           118,465,000
          第175回神奈川県公募公債                         100,000,000           101,503,000
          第184回神奈川県公募公債                         100,000,000           102,402,000
          第190回神奈川県公募公債                         100,000,000           102,930,000
          第196回神奈川県公募公債                         100,000,000           102,732,000
          第356回大阪府公募公債(10年)                         130,000,000           133,937,700
          第363回大阪府公募公債(10年)                         114,000,000           117,035,820
          第371回大阪府公募公債(10年)                         200,000,000           204,676,000
          第376回大阪府公募公債(10年)                         100,000,000           103,689,000
          第403回大阪府公募公債(10年)                         300,000,000           309,057,000
          第417回大阪府公募公債(10年)                         108,000,000           109,635,120
          平成27年度第4回京都府公募公債                         100,000,000           103,442,000
          平成27年度第13回京都府公募公債                         105,860,000           106,577,730
          第4回兵庫県公募公債(15年)                         100,000,000           110,501,000
          平成22年度第19回兵庫県公募公債                         100,000,000           102,455,000
          平成25年度第14回兵庫県公募公債                         100,000,000           103,494,000
          平成26年度第2回兵庫県公募公債                         100,000,000           103,189,000
          平成28年度第30回兵庫県公募公債                         100,000,000           101,257,000
          第12回静岡県公募公債(30年)                         100,000,000           100,993,000
          平成23年度第1回静岡県公募公債                         100,000,000           103,061,000
          平成23年度第5回静岡県公募公債                         100,000,000           102,765,000
          平成24年度第10回静岡県公募公債                         100,000,000           102,736,000
          平成25年度第1回静岡県公募公債                         100,000,000           102,375,000
          平成27年度第6回静岡県公募公債                         100,000,000           103,066,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          平成22年度第14回愛知県公募公債(20                         100,000,000           121,353,000
          年)
          平成23年度第4回愛知県公募公債(10                         100,000,000           102,823,000
          年)
          平成23年度第8回愛知県公募公債(10                         100,000,000           102,774,000
          年)
          平成24年度第2回愛知県公募公債(10                         100,000,000           103,134,000
          年)
          平成25年度第16回愛知県公募公債(10                         100,000,000           103,124,000
          年)
          平成27年度第17回愛知県公募公債(10                         200,000,000           205,112,000
          年)
          平成29年度第6回愛知県公募公債(10                         100,000,000           101,311,000
          年)
          平成29年度第16回愛知県公募公債(10                         100,000,000           101,436,000
          年)
          平成20年度第1回広島県公募公債(20                         100,000,000           121,028,000
          年)
          平成23年度第1回広島県公募公債                         272,000,000           279,450,080
          平成24年度第2回広島県公募公債                         100,000,000           102,872,000
          平成27年度第2回広島県公募公債                         162,000,000           168,175,440
          平成29年度第7回広島県公募公債                         131,440,000           132,570,384
          第9回埼玉県公募公債(30年)                         100,000,000           101,901,000
          平成23年度第9回埼玉県公募公債                         100,000,000           102,931,000
          平成24年度第2回埼玉県公募公債                         100,000,000           102,952,000
          平成24年度第6回埼玉県公募公債                         100,000,000           102,933,000
          平成27年度第8回埼玉県公募公債                         200,000,000           205,536,000
          平成29年度第5回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,353,000
          平成19年度第1回福岡県公募公債(30                         100,000,000           136,047,000
          年)
          平成20年度第1回福岡県公募公債(30                         200,000,000           260,654,000
          年)
          平成22年度第2回福岡県公募公債(15                         100,000,000           112,254,000
          年)
          平成23年度第1回福岡県公募公債(15                         100,000,000           111,435,000
          年)
          第6回千葉県公募公債(20年)                         100,000,000           121,158,000
          第8回千葉県公募公債(20年)                         100,000,000           121,697,000
          平成26年度第9回千葉県公募公債                         100,000,000           102,773,000
          平成28年度第1回千葉県公募公債                         100,000,000           100,476,000
          平成29年度第5回千葉県公募公債                         120,000,000           121,327,200
          平成27年度第3回新潟県公募公債                         200,000,000           201,502,000
          平成24年度第1回岐阜県公募公債(10                         139,630,000           143,739,310
          年)
          第95回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,636,000
          第96回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,754,000
          第98回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,710,000
          第99回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,784,000
                                  58/105


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          第100回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,976,000
          第101回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,675,000
          第102回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,710,000
          第103回共同発行市場公募地方債                         177,400,000           182,214,636
          第105回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           103,080,000
          第110回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           308,706,000
          第111回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           205,948,000
          第116回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,993,000
          第117回共同発行市場公募地方債                         500,000,000           513,690,000
          第118回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           206,568,000
          第120回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,748,000
          第125回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           207,332,000
          第133回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           103,511,000
          第140回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,829,000
          第145回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,443,000
          第153回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           309,417,000
          第161回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           300,909,000
          第167回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,653,000
          第175回共同発行市場公募地方債                         150,000,000           151,825,500
          第181回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,577,000
          平成24年度第2回熊本県公募公債(10                         100,000,000           102,929,000
          年)
          平成23年度第1回静岡市公募公債                         100,000,000           102,926,000
          第7回大阪市公募公債(30年)                         100,000,000           104,879,000
          第1回名古屋市公募公債(20年)                         100,000,000           109,663,000
          第13回名古屋市公募公債(30年)                         100,000,000           103,877,000
          第482回名古屋市公募公債(10年)                         100,000,000           102,570,000
          第488回名古屋市公募公債(10年)                         100,000,000           103,267,000
          第495回名古屋市公募公債(10年)                         100,000,000           100,678,000
          第2回京都市公募公債(20年)                         100,000,000           113,998,000
          平成27年度第5回京都市公募公債                         200,000,000           202,692,000
          平成20年度第1回神戸市公募公債(20                         100,000,000           120,832,000
          年)
          第5回横浜市公募公債(20年)                         100,000,000           113,795,000
          平成23年度第1回横浜市公募公債                         100,000,000           102,727,000
          平成25年度第6回横浜市公募公債                         100,000,000           103,427,000
          第25回横浜市公募公債(20年)                         100,000,000           118,163,000
          第26回横浜市公募公債(20年)                         100,000,000           119,287,000
          平成23年度第4回札幌市公募公債(10                         100,000,000           102,402,000
          年)
          平成24年度第7回札幌市公募公債(10                         100,000,000           102,670,000
          年)
          第88回川崎市公募公債                         100,000,000           103,097,000
          平成29年度第12回福岡市公募公債                         130,000,000           131,056,900
                                  59/105


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          平成30年度第9回福岡市公募公債(10                         100,000,000           101,431,000
          年)
          平成23年度第5回広島市公募公債                         151,900,000           156,555,735
          平成27年度第2回広島市公募公債                         100,000,000           103,104,000
          平成23年度第1回千葉市公募公債                         100,000,000           103,027,000
          平成27年度第1回三重県公募公債                         100,000,000           103,104,000
          平成24年度第1回福井県公募公債                         100,000,000           102,929,000
          平成24年度第1回山梨県公募公債(10                         100,000,000           102,934,000
          年)
          平成27年度第1回山梨県公募公債(10                         100,000,000           103,245,000
          年)
          平成23年度第2回岡山県公募公債(10                         100,000,000           103,150,000
          年)
              地方債証券合計                   15,792,230,000           16,691,593,555
     特殊債券     第2回政府保証新関西国際空港債券                         200,000,000           208,224,000
          第15回政府保証日本政策投資銀行債券                         210,000,000           222,568,500
          第69回株式会社日本政策投資銀行無担保社                         300,000,000           300,222,000
          債
          第75回株式会社日本政策投資銀行無担保社                         100,000,000           101,032,000
          債
          第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券                         100,000,000           151,586,000
          第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券                         150,000,000           175,719,000
          第17回日本高速道路保有・債務返済機構債                         500,000,000           587,230,000
          券
          第20回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           117,960,000
          券
          第21回道路債券                         100,000,000           132,819,000
          第22回日本高速道路保有・債務返済機構債                         200,000,000           290,842,000
          券
          第27回道路債券                         100,000,000           112,275,000
          第27回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           119,254,000
          券
          第28回道路債券                         300,000,000           404,250,000
          第33回道路債券                         100,000,000           136,617,000
          第37回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           120,947,000
          券
          第38回道路債券                         100,000,000           112,537,000
          第39回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           120,904,000
          券
          第43回政府保証日本高速道路保有・債務返                         100,000,000           119,898,000
          済機構債券
          第49回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           122,265,000
          券
          第86回政府保証日本高速道路保有・債務返                         100,000,000           119,415,000
          済機構債券
          第90回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           241,396,000
          済機構債券
          第99回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           244,202,000
          済機構債券
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          第101回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           132,952,000
          返済機構債券
          第104回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           102,758,000
          債券
          第109回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           131,200,000
          返済機構債券
          第111回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           120,386,000
          返済機構債券
          第123回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           129,616,000
          返済機構債券
          第133回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,054,000
          返済機構債券
          第139回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,891,000
          返済機構債券
          第147回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,909,000
          返済機構債券
          第149回政府保証日本高速道路保有・債務                         125,000,000           128,752,500
          返済機構債券
          第157回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,938,000
          返済機構債券
          第161回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,340,000
          返済機構債券
          第163回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,178,000
          返済機構債券
          第168回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,113,000
          返済機構債券
          第175回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           206,318,000
          返済機構債券
          第178回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           118,430,000
          返済機構債券
          第182回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           207,086,000
          返済機構債券
          第183回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           119,187,000
          返済機構債券
          第186回政府保証日本高速道路保有・債務                         209,000,000           215,190,580
          返済機構債券
          第189回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           205,004,000
          返済機構債券
          第190回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,835,000
          返済機構債券
          第195回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           104,329,000
          返済機構債券
          第200回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,969,000
          返済機構債券
          第266回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,606,000
          返済機構債券
          第271回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           201,008,000
          返済機構債券
          第273回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           100,510,000
          返済機構債券
          第300回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           303,495,000
          返済機構債券
                                   243,000,000           246,525,930
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          返済機構債券
          第363回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,441,000
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          第2回政府保証公営企業債券(15年)                         100,000,000           104,788,000
          第2回地方公営企業等金融機構債券(20                         100,000,000           121,134,000
          年)
          第4回地方公共団体金融機構債券(20年)                         100,000,000           120,283,000
          第5回公営企業債券(20年)                         100,000,000           109,575,000
          第5回地方公共団体金融機構債券(20年)                         200,000,000           242,894,000
          第7回地方公共団体金融機構債券(20年)                         100,000,000           121,641,000
          第9回公営企業債券(20年)                         100,000,000           112,958,000
          第11回公営企業債券(20年)                         100,000,000           112,802,000
          第12回地方公共団体金融機構債券(20                         100,000,000           121,127,000
          年)
          第15回公営企業債券(20年)                         100,000,000           114,112,000
          第15回地方公共団体金融機構債券(20                         300,000,000           362,619,000
          年)
          第16回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,719,000
          第17回公営企業債券(20年)                         200,000,000           233,666,000
          第17回地方公共団体金融機構債券(20                         100,000,000           119,103,000
          年)
          第20回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,485,000
          第22回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,873,000
          第23回地方公共団体金融機構債券(20                         300,000,000           351,921,000
          年)
          第24回公営企業債券(20年)                         100,000,000           119,674,000
          第26回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,845,000
          第27回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,681,000
          第34回政府保証地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           205,944,000
          第37回政府保証地方公共団体金融機構債券                         217,000,000           223,948,340
          第43回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,628,000
          第46回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,962,000
          第49回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           104,084,000
          第50回政府保証地方公共団体金融機構債券                         101,000,000           105,327,850
          第56回政府保証地方公共団体金融機構債券                         193,000,000           200,646,660
          第79回政府保証地方公共団体金融機構債券                         421,000,000           433,478,440
          第82回政府保証地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           201,002,000
          第91回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,949,000
          第105回政府保証地方公共団体金融機構債                         200,000,000           202,982,000
          券
          第107回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           100,676,000
          券
          第110回政府保証地方公共団体金融機構債                         150,000,000           151,011,000
          券
          第111回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           101,397,000
          券
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          第113回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           101,437,000
          券
          第19回国際協力銀行債券                         100,000,000           101,903,000
          第43回都市再生債券                         100,000,000           102,119,000
          第38回関西国際空港株式会社社債                         100,000,000           103,071,000
          第18回政府保証中部国際空港債券                         100,000,000           102,972,000
          第1回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券                         13,297,000           13,654,423
          第1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         77,070,000           80,633,716
          第1回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債                         31,468,000           33,104,965
          券
          第2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債                         16,145,000           17,148,896
          券
          第3回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券                         40,302,000           41,668,237
          第5回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券                         13,942,000           14,396,090
          第6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券                         14,395,000           15,118,924
          第6回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           119,661,000
          第7回貸付債権担保住宅金融公庫債券                          9,694,000           9,725,214
          第7回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券                         57,924,000           60,817,303
          第8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券                         15,204,000           16,008,291
          第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         34,166,000           35,819,976
          第9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券                         15,090,000           15,837,256
          第10回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         22,630,000           22,916,269
          第10回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券                         15,640,000           16,469,232
          第11回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         12,228,000           12,343,187
          第12回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         12,027,000           12,280,769
          第12回貸付債権担保S種住宅金融支援機構                         19,251,000           20,510,785
          債券
          第17回貸付債権担保S種住宅金融支援機構                         60,228,000           62,145,057
          債券
          第18回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         12,182,000           12,475,586
          第18回貸付債権担保S種住宅金融支援機構                         20,303,000           20,882,853
          債券
          第20回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         27,388,000           28,504,061
          第23回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           123,149,000
          第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         24,149,000           26,146,122
          第25回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         13,652,000           14,050,228
          第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         26,273,000           28,556,123
          第26回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         50,054,000           53,917,668
          第28回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         15,575,000           16,162,489
          第29回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         44,115,000           45,567,265
          第31回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         15,526,000           16,058,541
          第32回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         50,223,000           52,049,610
          第34回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         18,316,000           19,140,952
          第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         34,503,000           37,007,227
          第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         34,634,000           36,954,824
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          第36回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         15,575,000           16,190,524
          第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         35,039,000           37,258,370
          第37回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         16,218,000           16,908,724
          第39回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         46,773,000           48,583,115
          第39回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         74,054,000           78,054,397
          第40回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         35,750,000           37,658,335
          第41回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         17,056,000           17,937,112
          第42回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         15,398,000           16,196,232
          第42回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         46,854,000           49,506,404
          第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         45,416,000           48,309,453
          第43回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           122,312,000
          第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         134,211,000           143,770,849
          第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         151,488,000           161,674,053
          第47回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         15,734,000           16,590,086
          第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         34,887,000           37,116,628
          第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         35,414,000           37,568,941
          第51回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         45,636,000           47,974,388
          第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         38,313,000           40,704,497
          第53回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         16,139,000           16,969,674
          第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         43,134,000           45,655,613
          第54回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         45,777,000           48,487,456
          第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         49,716,000           52,615,934
          第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         47,520,000           50,326,056
          第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         54,762,000           57,178,647
          第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         55,863,000           58,887,422
          第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         49,905,000           52,429,194
          第71回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         47,898,000           49,905,884
          第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         49,749,000           51,873,282
          第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         55,433,000           58,475,717
          第85回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           118,685,000
          第87回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           111,072,000
          第88回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           119,007,000
          第102回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           110,933,000
          第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         82,475,000           85,481,213
          券
          第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         176,850,000           177,905,794
          券
          第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         90,091,000           89,593,697
          券
          第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         90,767,000           91,366,062
          券
          第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         91,031,000           91,416,971
          券
          第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         91,169,000           91,964,905
          券
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          第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         91,617,000           92,815,350
          券
          第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         92,192,000           93,308,445
          券
          第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         92,606,000           93,801,543
          券
          第121回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         93,691,000           94,583,875
          券
          第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         95,294,000           96,211,681
          券
          第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         95,788,000           96,483,420
          券
          第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         95,699,000           96,543,065
          券
          第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         97,648,000           98,442,854
          券
          第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         98,534,000           99,097,614
          券
          第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         98,875,000           99,816,290
          券
          第139回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         99,860,000          100,946,476
          券
          第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         100,000,000           100,433,000
          券
          い第786号商工債                         100,000,000           100,295,000
          い第787号商工債                         100,000,000           100,307,000
          い第779号農林債                         100,000,000           100,298,000
          第308回信金中金債(5年)                         100,000,000           100,347,000
          第322回信金中金債(5年)                         100,000,000           99,959,000
          第327回信金中金債(5年)                         200,000,000           199,884,000
          第328回信金中金債(5年)                         100,000,000           99,936,000
          第331回信金中金債(5年)                         100,000,000           100,001,000
          第339回信金中金債(5年)                         100,000,000           100,081,000
          第342回信金中金債(5年)                         100,000,000           100,086,000
          第218号商工債(3年)                         400,000,000           400,172,000
          第221号商工債(3年)                         200,000,000           200,048,000
          第45回中日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           103,082,000
          第18回西日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           206,820,000
          第29回西日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           101,649,000
          第32回西日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,768,000
          第34回西日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           101,799,000
               特殊債券合計                   19,580,493,000           21,230,065,181
      社債券    第20回フランス相互信用連合銀行(BFC                         100,000,000           99,835,000
          M)円貨社債
          第24回フランス相互信用連合銀行(BFC                         100,000,000           99,942,000
          M)円貨社債
          第1回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー                         200,000,000           199,114,000
          円貨社債
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          第11回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           100,422,000
          エー円貨社債
          第15回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,855,000
          エー円貨社債
          第17回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,403,000
          エー円貨社債
          第9回クレディ・アグリコル・エス・エー円                         100,000,000           99,800,000
          貨社債
          第12回クレディ・アグリコル・エス・エー                         200,000,000           199,256,000
          円貨社債
          第1回HSBC・ホールディングス・ピーエ                         100,000,000           100,344,000
          ルシー円貨社債
          第1回バンコ・サンタンデール・エセ・アー                         100,000,000           98,670,000
          非上位円貨社債
          第11回ウエストパック・バンキング・コー                         100,000,000           100,215,000
          ポレーション円貨社債
          第12回ウエストパック・バンキング・コー                         200,000,000           200,178,000
          ポレーション円貨社債
          第3回ロイヤルバンク・オブ・カナダ円貨社                         100,000,000           100,204,000
          債
          第20回株式会社大林組無担保社債                         100,000,000           103,707,000
          第24回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           100,427,000
          第9回アサヒグループホールディングス株式                         100,000,000           100,054,000
          会社無担保社債
          第2回株式会社伊藤園無担保社債                         100,000,000           100,623,000
          第21回株式会社ニチレイ無担保社債                         100,000,000           100,933,000
          第24回株式会社ニチレイ無担保社債                         100,000,000           100,859,000
          第10回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           100,341,000
          社無担保社債
          第18回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           99,580,000
          社無担保社債
          第9回株式会社セブン&アイ・ホールディン                         100,000,000           102,436,000
          グス無担保社債
          第43回住友化学株式会社無担保社債                         100,000,000           101,871,000
          第45回三井化学株式会社無担保社債                         100,000,000           100,348,000
          第1回株式会社ツムラ無担保社債                         100,000,000           100,231,000
          第1回ヤフー株式会社無担保社債                         100,000,000           99,895,000
          第5回富士フイルムホールディングス株式会                         100,000,000           100,003,000
          社無担保社債
          第1回JXTGホールディングス株式会社無                         100,000,000           100,181,000
          担保社債
          第9回住友理工株式会社無担保社債                         100,000,000           100,708,000
          第14回旭硝子株式会社無担保社債                         100,000,000           104,108,000
          第67回新日本製鐵株式会社無担保社債                         100,000,000           102,606,000
          第21回JFEホールディングス株式会社無                         100,000,000           103,010,000
          担保社債
          第9回株式会社LIXILグループ無担保社                         100,000,000           99,818,000
          債
          第22回株式会社豊田自動織機無担保社債                         100,000,000           102,648,000
          第16回株式会社日立製作所無担保社債                         100,000,000           103,218,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          第13回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           101,346,000
          第15回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,265,000
          第16回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,404,000
          第4回株式会社堀場製作所無担保社債                         100,000,000           100,844,000
          第12回株式会社デンソー無担保社債                         100,000,000           99,814,000
          第1回株式会社東海理化電機製作所無担保社                         100,000,000           100,605,000
          債
          第32回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           99,919,000
          第1回明治安田生命2017基金特定目的会                         100,000,000           100,232,000
          社特定社債
          第60回伊藤忠商事株式会社無担保社債                         100,000,000           101,580,000
          第62回伊藤忠商事株式会社無担保社債                         100,000,000           102,902,000
          第1回ユニー・ファミリーマートホールディ                         100,000,000           100,218,000
          ングス無担保社債
          第69回三井物産株式会社無担保社債                         100,000,000           119,631,000
          第39回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           104,897,000
          第9回株式会社みずほコーポレート銀行無担                         100,000,000           113,419,000
          保社債(劣後特約付)
          第25回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保                         100,000,000           102,181,000
          社債(劣後特約付)
          第28回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保                         100,000,000           102,844,000
          社債(劣後特約付)
          第32回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保                         100,000,000           103,532,000
          社債(劣後特約付)
          第35回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保                         100,000,000           104,038,000
          社債(劣後特約付)
          第57回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保                         100,000,000           107,904,000
          社債
          第1回三井住友FG無担保社債(実質破綻時                         100,000,000           102,387,000
          免除特約・劣後特約)
          第11回株式会社りそな銀行無担保社債(劣                         100,000,000           104,839,000
          後特約付)
          第22回株式会社三井住友銀行無担保社債                         100,000,000           102,223,000
          (劣後特約付)
          第23回株式会社三井住友銀行無担保社債                         100,000,000           102,854,000
          (劣後特約付)
          第24回株式会社三井住友銀行無担保社債                         100,000,000           103,428,000
          (劣後特約付)
          第25回株式会社三井住友銀行無担保社債                         100,000,000           112,954,000
          (劣後特約付)
          第3回株式会社みずほ銀行無担保社債(劣後                         100,000,000           102,997,000
          特約付)
          第1回NTTファイナンス株式会社無担保社                         100,000,000           99,973,000
          債
          第41回株式会社日産フィナンシャルサービ                         100,000,000           99,473,000
          ス無担保社債
          第42回株式会社ホンダファイナンス無担保                         100,000,000           99,868,000
          社債
          第25回リコーリース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,941,000
          第50回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           103,448,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          第21回三井住友ファイナンス&リース株式                         200,000,000           200,074,000
          会社無担保社債
          第39回三菱UFJリース株式会社無担保社                         100,000,000           100,058,000
          債
          第48回三菱UFJリース株式会社無担保社                         100,000,000           100,093,000
          債
          第14回株式会社大和証券グループ本社無担                         100,000,000           101,475,000
          保社債
          第23回野村ホールディングス株式会社無担                         100,000,000           102,477,000
          保社債
          第47回三井不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           118,571,000
          第83回三菱地所株式会社無担保社債                         100,000,000           118,021,000
          第104回三菱地所株式会社無担保社債                         100,000,000           102,984,000
          第97回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           103,332,000
          第13回日本ビルファンド投資法人無担保投                         100,000,000           104,211,000
          資法人債
          第75回東京急行電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           102,969,000
          第21回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           107,276,000
          第49回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         100,000,000           117,150,000
          社債
          第67回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         100,000,000           121,247,000
          社債
          第85回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         100,000,000           102,966,000
          社債
          第129回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           105,518,000
          通社債
          第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           103,897,000
          通社債
          第11回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           110,909,000
          第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           97,074,000
          第51回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           103,298,000
          第51回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           120,940,000
          債
          第8回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           118,726,000
          第10回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           121,026,000
          第13回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           116,557,000
          第31回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           103,586,000
          第46回阪急阪神ホールディングス株式会社                         100,000,000           103,075,000
          無担保社債
          第4回株式会社日立物流無担保社債                         100,000,000           100,663,000
          第5回関西高速鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           101,845,000
          第25回KDDI株式会社無担保社債                         200,000,000           201,928,000
          第500回中部電力株式会社社債                         100,000,000           103,507,000
          第518回中部電力株式会社社債                         100,000,000           100,139,000
          第495回関西電力株式会社社債                         100,000,000           101,627,000
          第505回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,180,000
          第509回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,403,000
          第510回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,492,000
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          第377回中国電力株式会社社債                         100,000,000           104,257,000
          第393回中国電力株式会社社債                         100,000,000           99,465,000
          第307回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           105,749,000
          第321回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           100,321,000
          第479回東北電力株式会社社債                         200,000,000           201,732,000
          第253回四国電力株式会社社債                         100,000,000           103,660,000
          第371回九州電力株式会社社債                         100,000,000           105,043,000
          第431回九州電力株式会社社債                         100,000,000           103,095,000
          第436回九州電力株式会社社債                         100,000,000           100,804,000
          第468回九州電力株式会社社債                         100,000,000           99,803,000
          第316回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           101,561,000
          第323回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           108,344,000
          第13回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           111,050,000
          第38回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           103,646,000
          第57回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           99,230,000
          第11回北海道瓦斯株式会社無担保社債                         100,000,000           102,940,000
          第6回SCSK株式会社無担保社債                         100,000,000           100,214,000
          第7回株式会社ファーストリテイリング無担                         100,000,000           100,593,000
          保社債
               社債券合計                  12,500,000,000           12,895,604,000
                 合計                           300,518,850,836
     (注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん

       でおります。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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     【中間財務諸表】

     (1)当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和52年大蔵省
      令第38号)」並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成
      12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
      なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第19期中間計算期間(2019年1月23日から

      2019年7月22日まで)の中間財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる中間監査を受けておりま
      す。
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     【日本債券インデックスファンド】

     (1)【中間貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第18期            第19期中間計算期間
                                (2019年     1月22日現在)           (2019年     7月22日現在)
      資産の部
       流動資産
                                          151,812
        金銭信託                                                    -
                                         4,436,364               4,354,713
        コール・ローン
                                       1,254,633,507               1,271,100,150
        親投資信託受益証券
                                         1,636,403               1,436,891
        未収入金
                                       1,260,858,086               1,276,891,754
        流動資産合計
                                       1,260,858,086               1,276,891,754
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         2,158,765               1,772,654
        未払解約金
                                          343,852               338,312
        未払受託者報酬
        未払委託者報酬                                3,094,634               3,044,773
                                            12                9
        未払利息
                                            63
        その他未払費用                                                    -
                                         5,597,326               5,155,748
        流動負債合計
                                         5,597,326               5,155,748
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       1,007,590,422               1,004,409,964
        元本
        剰余金
                                        247,670,338               267,326,042
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                        38,431,037               36,544,348
          (分配準備積立金)
                                       1,255,260,760               1,271,736,006
        元本等合計
                                       1,255,260,760               1,271,736,006
       純資産合計
                                       1,260,858,086               1,276,891,754
      負債純資産合計
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     (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第18期中間計算期間               第19期中間計算期間
                                 自 2018年      1月23日          自 2019年      1月23日
                                 至 2018年      7月22日          至 2019年      7月22日
      営業収益
                                                            1
       受取利息                                      -
                                        12,083,806               23,778,628
       有価証券売買等損益
                                        12,083,806               23,778,629
       営業収益合計
      営業費用
                                           1,037               1,001
       支払利息
                                          348,985               338,312
       受託者報酬
                                         3,140,781               3,044,773
       委託者報酬
                                            66               14
       その他費用
                                         3,490,869               3,384,100
       営業費用合計
                                         8,592,937               20,394,529
      営業利益又は営業損失(△)
                                         8,592,937               20,394,529
      経常利益又は経常損失(△)
                                         8,592,937               20,394,529
      中間純利益又は中間純損失(△)
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                          540,958               481,783
      約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                        248,107,468               247,670,338
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        22,937,490               12,463,746
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        22,937,490               12,463,746
       額
                                        26,933,419               12,720,788
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        26,933,419               12,720,788
       額
                                             -               -
      分配金
                                        252,163,518               267,326,042
      中間剰余金又は中間欠損金(△)
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     (3)【中間注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     (中間貸借対照表に関する注記)


                          第18期                   第19期中間計算期間

                      (2019年    1月22日現在)                  (2019年    7月22日現在)
     1.   計算期間の末日にお                         1,007,590,422口                       1,004,409,964口
       ける受益権の総数
     2.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.2458円    1口当たり純資産額                   1.2662円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (12,458円)     (1万口当たり純資産額)                  (12,662円)
       資産の額
     (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

     該当事項はありません。

     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                                     第19期中間計算期間

                                     (2019年    7月22日現在)
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 中間貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、中間貸借対照
      額                 表計上額と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
                                  73/105



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                                     第19期中間計算期間
                                     (2019年    7月22日現在)
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (重要な後発事象に関する注記)


     該当事項はありません。

     (その他の注記) 

     元本の移動
                                  第18期              第19期中間計算期間

                               自  2018年    1月23日            自  2019年    1月23日
               区分
                               至  2019年    1月22日            至  2019年    7月22日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                                1,054,266,142円                 1,007,590,422円
     期中追加設定元本額                                 137,069,558円                  48,734,622円
     期中一部解約元本額                                 183,745,278円                  51,915,080円
     (デリバティブ取引に関する注記)

     該当事項はありません。

     (参考)


     当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上されている親投資
     信託受益証券の状況は次のとおりであります。
     なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
     日本債券マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    7月22日現在

                 項目                   金額(円)
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                               459,925,217
         国債証券                             261,058,450,560
                                  74/105

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                                 2019年    7月22日現在
                 項目                   金額(円)
         地方債証券                             17,078,760,784
         特殊債券                             21,106,978,281
         社債券                             13,159,990,000
         未収利息                               609,528,581
         前払費用                                8,035,741
         流動資産合計                             313,481,669,164
       資産合計                              313,481,669,164
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                               180,848,068
         未払利息                                   957
         その他未払費用                                   133
         流動負債合計                               180,849,158
       負債合計                                 180,849,158
      純資産の部
       元本等
         元本                             224,442,777,407
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                            88,858,042,599
         元本等合計                             313,300,820,006
       純資産合計                              313,300,820,006
      負債純資産合計                                313,481,669,164
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                     2019年    7月22日現在

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     2.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       債券先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
     3.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)


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                                        2019年    7月22日現在
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                                              224,442,777,407口
     2.   担保資産                    先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
                           あります。
                           有価証券                            102,597,000円
     3.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.3959円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (13,959円)
     (注)担保資産の有価証券は、「国債証券」であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                                     2019年    7月22日現在

     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (重要な後発事象に関する注記)


     該当事項はありません。

     (その他の注記) 

     元本の移動
                                                2019年    7月22日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2019年    1月23日
     期首
                                  76/105


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       区分                         2019年    7月22日現在
     期首元本額                                                220,780,734,427円
     期中追加設定元本額                                                10,477,909,591円
     期中一部解約元本額                                                 6,815,866,611円
     期末元本額                                                224,442,777,407円
     期末元本額の内訳

     日本債券インデックスファンド                                                  910,595,423円
     DC日本債券インデックスファンド                                                 2,766,674,312円
     DC日本債券インデックスファンドL                                                37,686,960,560円
     DCバランスファンド30                                                 8,101,198,618円
     DCバランスファンド50                                                 5,435,672,988円
     DCバランスファンド70                                                 1,311,689,442円
     日本債券インデックスe                                                 1,404,899,836円
     インデックスコレクション(国内債券)                                                18,271,776,167円
     インデックスコレクション(バランス株式30)                                                24,807,085,521円
     インデックスコレクション(バランス株式50)                                                 3,316,996,337円
     インデックスコレクション(バランス株式70)                                                 1,166,321,918円
     私募日本債券パッシブファンド(適格機関投資家専用)                                                45,369,181,935円
     日本債券パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)                                                 2,763,438,825円
     バランスVA30(適格機関投資家専用)                                                  354,451,296円
     バランスVA50(適格機関投資家専用)                                                 1,498,142,893円
     VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)                                                  184,590,155円
     VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)                                                  326,260,134円
     VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)                                                 1,550,610,174円
     バランスVA25(適格機関投資家専用)                                                 4,291,581,628円
     バランスVA37.5(適格機関投資家専用)                                                 1,142,263,536円
     バランスVA50L(適格機関投資家専用)                                                12,682,710,703円
     バランスVA75(適格機関投資家専用)                                                  140,748,695円
     VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)                                                  474,351,258円
     VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)                                                 3,203,682,102円
     VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)                                                  231,335,266円
     バランスVA40(適格機関投資家専用)                                                  383,827,678円
     バランスファンドVA(適格機関投資家専用)                                                 3,343,088,389円
     VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)                                                  412,646,156円
     VAバランス50-50(適格機関投資家専用)                                                  925,968,765円
     VAファンド25(適格機関投資家専用)                                                 2,945,096,677円
     バランスファンドVA2(適格機関投資家専用)                                                 4,017,696,126円
     バランスVA20L(適格機関投資家専用)                                                  178,711,665円
     バランスVA25L(適格機関投資家専用)                                                 1,807,604,286円
     バランスファンドVA3(適格機関投資家専用)                                                29,595,118,760円
     世界バランスVA25(適格機関投資家専用)                                                  530,678,684円
     国内バランスVA30(適格機関投資家専用)                                                  185,454,364円
     国内バランスVA25(適格機関投資家専用)                                                  44,218,339円
                                  77/105


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       区分                         2019年    7月22日現在
     VAバランス20-80(適格機関投資家専用)                                                  671,531,765円
     私募日本債券インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)                                                   7,916,031円
     (デリバティブ取引に関する注記)

     該当事項はありません。

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     2【ファンドの現況】

     【日本債券インデックスファンド】

     【純資産額計算書】

                                  (2019年     8月30日現在)

     Ⅰ 資産総額                               1,286,075,247       円 

     Ⅱ 負債総額                                  848,534    円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               1,285,226,713       円 
     Ⅳ 発行済口数                               1,000,108,728       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.2851   円 
       (1万口当たり純資産額)                                  (12,851    円)
     (参考)

     日本債券マザーファンド

     純資産額計算書

                                  (2019年     8月30日現在)

     Ⅰ 資産総額                              323,250,521,988        円 

     Ⅱ 負債総額                               6,054,946,703       円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              317,195,575,285        円 
     Ⅳ 発行済口数                              223,755,426,264        口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.4176   円 
       (1万口当たり純資産額)                                  (14,176    円)
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換等

      該当事項はありません。
     (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
     (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
     (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
       ①受益証券の不発行
        委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
        消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
        在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
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        ません。
       ②受益権の譲渡
        イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
        ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
       ③受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
        ことができません。
      ④受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
       ⑤償還金
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
        において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
        則として取得申込者とします。)に支払います。
       ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
        部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
        か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
                                  80/105









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     第三部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額(2019年             8月30日現在)

       資本金の額           :20億円
       発行可能株式総数          :12,000株
       発行済株式総数           :3,000株
       最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
     (2)委託会社の機構
      ①会社の意思決定機構
       会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
       おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
       締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
       取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
       し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
       また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
       以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
       は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
       の3分の2以上をもって行います。
       取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
       終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
       監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
       時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
       して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
       る時までとします。
       取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
       干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
       委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
       選定することができます。
       取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
       し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
       したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
       取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
       の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
       を経ずに取締役会を開催することができます。
       取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
       の過半数をもって行います。
      ②投資運用の意思決定機構

       [PLAN(計画)]
        運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
        イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
                                  81/105

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        おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
        計画として策定します。
       [DO(実行)]
        各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
        ます。
        各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
        売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
        グ部のトレーダーが行います。
       [CHECK(検証・評価)]
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
       委託会社の機構は2019年10月21日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

     2【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2019年8月30日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
      す。)は次の通りです。
                                   本数(本)           純資産総額(百万円)

       追加型株式投資信託                              517             12,293,215
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                               88              343,157
       単位型公社債投資信託                               7              58,802
                  合計                   612             12,695,174
     3【委託会社等の経理状況】

     (1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財

      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
       なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
                                  82/105


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     (2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度(自 2018年4月1日 至 

      2019年3月31日)の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
     (1)【貸借対照表】


                                                  (単位:千円)
                            前事業年度                   当事業年度
                         (2018年3月31日現在)                   (2019年3月31日現在)
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金                                23,973,152                   23,830,484
       有価証券                             -               2,268,127
       前払費用                           157,614                   197,843
       未収委託者報酬                          5,373,307                   6,351,590
       未収運用受託報酬                             -               5,525,778
       未収収益                             896                 212,722
       その他                            8,946                 2,261,900
       流動資産合計                         29,513,917                   40,648,447
      固定資産
       有形固定資産       
        建物                  ※1        36,782           ※1        282,407
        器具備品                  ※1        79,655           ※1        564,981
                          ※1
        その他                           1,912          ※1        14,462
        有形固定資産合計                          118,350                   861,851
       無形固定資産
        ソフトウェア                          210,679                  1,487,265
                                   4,377                   7,256
        その他
        無形固定資産合計                         215,056                  1,494,522
       投資その他の資産
        投資有価証券                          42,802                 11,334,053
        関係会社株式                            -               4,663,000
        長期貸付金                          17,088                     -
        繰延税金資産                          248,633                   141,789
        その他                          32,880                   32,492
        貸倒引当金                         △17,088                      -
        投資その他の資産合計                          324,317                 16,171,335
       固定資産合計                           657,724                 18,527,709
      資産合計                          30,171,641                   59,176,157
                                  83/105




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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                  (単位:千円)

                            前事業年度                   当事業年度
                         (2018年3月31日現在)                   (2019年3月31日現在)
     負債の部
      流動負債
       預り金                           24,591                   38,118
       未払金                         2,950,503                   5,327,037
        未払収益分配金                            45                   115
        未払手数料                        2,160,863                   2,718,199
        その他未払金                         789,595                  2,608,722
       未払費用                           74,279                   178,529
       未払法人税等                          838,596                  1,992,137
       賞与引当金                          106,177                   132,159
                                  74,131                   395,910
       その他
       流動負債合計                         4,068,279                   8,063,893
      固定負債
       退職給付引当金                          496,696                   537,798
       資産除去債務                           13,374                   131,970
                                   1,074                     82
       その他
       固定負債合計                          511,145                   669,852
      負債合計                           4,579,425                   8,733,745
     純資産の部

      株主資本
        資本金                          300,000                  2,000,000
       資本剰余金
                                  350,000                  17,239,438
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                         350,000                  17,239,438
       利益剰余金
        利益準備金                          74,500                   75,000
        その他利益剰余金
         別途積立金                       2,100,000                   2,100,000
                                22,767,534                   28,501,567
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                        24,942,034                   30,676,567
       株主資本合計                         25,592,034                   49,916,006
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                              182                 393,355
       繰延ヘッジ損益                             -                 133,049
       評価・換算差額等合計                            182                 526,404
      純資産合計                          25,592,216                   50,442,411
     負債・純資産合計                           30,171,641                   59,176,157
     (2)【損益計算書】


                                  84/105

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                  (単位:千円)
                            前事業年度                   当事業年度
                         (自    2017年4月1日                  (自    2018年4月1日
                          至   2018年3月31日)                   至   2019年3月31日)
      営業収益
       委託者報酬                          29,206,178                   30,551,851
       運用受託報酬                              -                5,464,685
                                     -                 283,013
       その他営業収益
       営業収益合計                          29,206,178                   36,299,550
      営業費用
       支払手数料                          12,544,178                   13,423,932
       広告宣伝費                           175,296                   276,617
       公告費                              -                  1,401
       調査費                          6,008,380                   5,508,097
        調査費                          396,842                   567,136
        委託調査費                         5,609,496                   4,935,847
        図書費                           2,041                   5,113
       営業雑経費                          1,474,361                   2,315,373
        通信費                           33,158                   45,767
        印刷費                          368,414                   449,571
        協会費                           36,616                   38,658
        諸会費                            105                  5,270
        情報機器関連費                          942,093                  1,657,735
                                  93,973                   118,370
        その他営業雑経費
         営業費用合計                        20,202,216                   21,525,421
      一般管理費
       給料                          2,006,157                   3,931,172
        役員報酬                           84,130                   161,977
        給料・手当                         1,649,268                   3,425,725
        賞与                          272,758                   343,470
       退職給付費用                            84,944                   98,748
       福利費                           239,702                   297,753
       交際費                            5,831                   9,851
       旅費交通費                            73,807                   141,173
       租税公課                           102,158                   270,353
       不動産賃借料                           124,629                   219,292
       寄付金                              -                  8,000
       減価償却費                           119,300                   152,281
       業務委託費                           484,841                   657,473
       諸経費
                                  246,326                   433,138
         一般管理費合計                        3,487,699                   6,219,240
      営業利益
                                 5,516,262                   8,554,888
                                                  (単位:千円)


                            前事業年度                    当事業年度
                                  85/105


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        (自    2017年4月1日                   (自    2018年4月1日
                         至   2018年3月31日)                    至   2019年3月31日)
      営業外収益
       受取利息                           2,136                    11,327
       収益分配金                            116                   8,610
       投資有価証券売却益                            499                   46,789
       デリバティブ利益                             -                  250,343
       貸倒引当金戻入                           2,750                    17,088
                                  4,351                    6,090
       その他
       営業外収益合計                           9,854                   340,249
      営業外費用
       投資有価証券売却損                           2,224                    34,437
       固定資産除却損                           7,891                    7,868
       為替差損                             -                  198,670
       その他                           1,182                    4,509
       営業外費用合計                           11,298                    245,485
      経常利益                          5,514,818                    8,649,651
      特別損失
                                 51,569                    335,911
       統合関連費用
       特別損失合計                           51,569                    355,911
      税引前当期純利益                          5,463,248                    8,313,740
      法人税、住民税及び事業税                          1,739,837                    2,674,603
                                △50,178                    △125,397
      法人税等調整額
      法人税等合計                          1,689,659                    2,549,206
      当期純利益                          3,773,589                    5,764,533
     (3)【株主資本等変動計算書】


     前事業年度(自 2017年4月1日 至 2018年3月31日)
                                                    (単位:千円)
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      その他資本剰余金から
      資本金への振替
      会社分割による増加
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                        -              -              -
     当期末残高                     300,000              350,000              350,000
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  利益準備金                          利益剰余金         株主資本合計
                                   繰越利益
                          別途積立金
                                             合計
                                    剰余金
     当期首残高              71,500       2,100,000        19,026,944         21,198,444         21,848,444
     当期変動額
      その他資本剰余金
      から                                                  -
      資本金への振替
      会社分割による増
                                                         -
      加
      剰余金の配当              3,000                △33,000         △30,000         △30,000
      当期純利益                             3,773,589         3,773,589         3,773,589
      株主資本以外の項
      目の
      当期変動額(純
      額)
     当期変動額合計               3,000          -     3,740,589         3,743,589         3,743,589
     当期末残高              74,500       2,100,000        22,767,534         24,942,034         25,592,034
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                    その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                  △1,134            -         △1,134         21,847,309
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         -
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                  -
      剰余金の配当                                               △30,000
      当期純利益                                               3,773,589
      株主資本以外の項目の
                        1,317                     1,317           1,317
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                   1,317           -          1,317         3,744,907
     当期末残高                    182          -           182       25,592,216
     当事業年度(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

                                                    (単位:千円)
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                       資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                         1,700,000             △1,700,000              △1,700,000
      資本金への振替
      会社分割による増加                                18,589,438              18,589,438
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                    1,700,000             16,889,438              16,889,438
     当期末残高                    2,000,000             17,239,438              17,239,438
                                    株主資本

                               利益剰余金
                                  87/105

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                                                    株主資本合計
                             その他利益剰余金
                                           利益剰余金
                  利益準備金
                                   繰越利益
                                             合計
                          別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高              74,500       2,100,000        22,767,534         24,942,034         25,592,034
     当期変動額
      その他資本剰余金
      から                                                  -
      資本金への振替
      会社分割による増
                                                     18,589,438
      加
      剰余金の配当               500               △30,500         △30,000         △30,000
      当期純利益                             5,764,533         5,764,533         5,764,533
      株主資本以外の項
      目の
      当期変動額(純
      額)
     当期変動額合計                500         -     5,734,033         5,734,533         24,323,972
     当期末残高              75,000       2,100,000        28,501,567         30,676,567         49,916,006
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                   182          -           182       25,592,216
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         -
      資本金への振替
      会社分割による増加                                              18,589,438
      剰余金の配当                                               △30,000
      当期純利益                                               5,764,533
      株主資本以外の項目の
                       393,172         133,049            526,222           526,222
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                 393,172         133,049            526,222         24,850,194
     当期末残高                 393,355         133,049            526,404         50,442,411
     重要な会計方針

     1.有価証券の評価基準及び評価方法
     (1)子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
     (2)その他有価証券
        時価のあるもの
          決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
         却原価は、移動平均法により算定しております。)
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
     2.デリバティブの評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
     3.固定資産の減価償却の方法
     (1)有形固定資産
        定額法によっております。
     (2)無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、原則として社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却し
                                  88/105


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       ております。
     4.外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
     5.引当金の計上基準
     (1)貸倒引当金
        一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
       不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
     (3)退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
       き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
     6.ヘッジ会計の会計処理
     (1)ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     (2)ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     (3)ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     (4)ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
       効性を判定しております。
     7.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
        消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更

     (有形固定資産の減価償却方法の変更)

       有形固定資産(リース資産を除く。)の減価償却方法は、従来、定率法(ただし、2016年4月1日以降に取得した建物

       附属設備及び構築物については定額法)を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
       この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
       が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
       れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
       すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
       す影響は軽微であります。
     表示方法の変更

     (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当事業年度の期首から適

       用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
       更しております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
       産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
     (貸借対照表関係)

       三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行

       なっております。
                                  89/105


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       前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立
       掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
       の 結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
       「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
       前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業

       年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
       事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
       産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
       めて表示しております。
       前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の

       「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
       なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
       「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
     注記事項


     (貸借対照表関係)
     ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                 前事業年度               当事業年度
                               (2018年3月31日)               (2019年3月31日)
     建      物
                                  63,830      千円          53,521      千円
     器具備品                             325,834      〃         351,328      〃
     そ  の  他
                                   2,677     〃          3,595     〃
       計                           392,342      〃         408,445      〃
     (株主資本等変動計算書関係)

     前事業年度(自        2017年4月1日 至         2018年3月31日)

     1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式(株)                  3,000            -           -         3,000
     2.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     3.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の       1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日          効力発生日
                        総額(千円)       当額(円)
     2017年6月30日
                 普通株式          30,000       10,000      2017年3月31日           2017年6月30日
     定時株主総会
     4.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                株式の     配当金の       配当金の      1株当たり
        決議                                   基準日         効力発生日
                種類     総額(千円)        原資     配当額(円)
                                  90/105


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2018年6月29日                      利益
               普通株式        30,000             10,000     2018年3月31日          2018年6月29日
     定時株主総会                      剰余金
     当事業年度(自        2018年4月1日 至         2019年3月31日)

     1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式(株)                  3,000            -           -         3,000
     2.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     3.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の       1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日          効力発生日
                        総額(千円)       当額(円)
     2018年6月29日
                 普通株式          30,000       10,000      2018年3月31日           2018年6月29日
     定時株主総会
     4.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                株式の     配当金の        配当金の      1株当たり
        決議                                   基準日         効力発生日
                種類     総額(千円)         原資     配当額(円)
     2019年6月27日                       利益
               普通株式       2,305,812              768,604      2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会                       剰余金
     (リ-ス取引関係)

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

     (金融商品関係)

     1.  金融商品の状況に関する事項

      (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
       性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
       及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
       機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
       れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
       に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
       減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
       す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
                                  91/105

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
      (3)金融商品に係るリスク管理体制
        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
     2.  金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
     困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください)。 
     前事業年度(2018年3月31日)                                                (単位:千円)

                             貸借対照表
                                       時価(*)              差額
                             計上額(*)
                             23,973,152            23,973,152
     (1)現金及び預金                                                     -
                              5,373,307            5,373,307
     (2)未収委託者報酬                                                     -
     (3)未収運用受託報酬                            -            -            -
     (4)有価証券及び投資有価証券
                                42,799            42,799
                                                          -
        その他有価証券
                             (2,950,503)            (2,950,503)
     (5)未払金                                                     -
                              (838,596)            (838,596)
     (6)未払法人税等                                                     -
     (7)デリバティブ取引
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                  -            -            -
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                  -            -            -
        デリバティブ取引計                         -            -            -
     (*)負債に計上されているものについては、(  )で示しております。
     当事業年度(2019年3月31日)                                                (単位:千円)

                             貸借対照表
                              計上額         時価(*1)              差額
                              (*1)
     (1)現金及び預金                        23,830,484            23,830,484                -
     (2)未収委託者報酬                         6,351,590            6,351,590                -
     (3)未収運用受託報酬                         5,525,778            5,525,778                -
     (4)有価証券及び投資有価証券
                              13,602,178            13,602,178
                                                          -
        その他有価証券
                             (5,327,037)            (5,327,037)
     (5)未払金                                                     -
                             (1,992,137)            (1,992,137)
     (6)未払法人税等                                                     -
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     (7)デリバティブ取引(*2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                (850)            (850)
                                                          -
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                82,081            82,081              -
        デリバティブ取引計                       81,231            81,231              -
     (*1)負債に計上されているものについては、(  )で示しております。
     (*2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     (注1)    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
      (1)現金及び預金、(2)未収委託者報酬、及び(3)未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      (4)有価証券及び投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      (5)未払金、及び(6)未払法人税等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      (7)デリバティブ取引

         (デリバティブ取引関係)注記をご参照ください。
     (注2)    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                      (単位:千円)

                             前事業年度                   当事業年度
             区分
                            2018年3月31日                   2019年3月31日
           非上場株式                            3                    3
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券                            その他有価証券」には含めておりません。
     (注3)    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度(2018年3月31日)                                                (単位:千円)

                                  1年超5
                          1年以内              5年超10年以内             10年超
                                  年以内
      現金及び預金                      23,973,152         -           -           -
      未収委託者報酬                      5,373,307        -           -           -
      未収運用受託報酬                          -     -           -           -
      有価証券及び投資有価証券
                                -   12,846           21,065            496
       投資信託
     当事業年度(2019年3月31日)                                                (単位:千円)

                                  1年超5
                          1年以内               5年超10年以内             10年超
                                  年以内
      現金及び預金                      23,830,484         -           -           -
      未収委託者報酬                      6,351,590        -           -           -
      未収運用受託報酬                      5,525,778        -           -           -
      有価証券及び投資有価証券
                            2,268,127      491,940          7,800,848              508
       投資信託
                                  93/105


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (有価証券関係)
     1.子会社株式

     前事業年度(2018年3月31日) 
      該当事項はありません。
     当事業年度(2019年3月31日)

      時価のある子会社株式はありません。
      なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
      められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                      (単位:千円)
                                貸借対照表計上額
     子会社株式                                    4,663,000
     2.その他有価証券

     前事業年度(2018年3月31日)                                                                             (単位:千円)
                          貸借対照表
            区分                           取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         19,223            17,499             1,723
            小計                   19,223            17,499             1,723
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         23,576            25,037            △1,461
            小計                   23,576            25,037            △1,461
            合計                   42,799            42,536              262
     当事業年度(2019年3月31日)                                                                                       (単位:千円)

                          貸借対照表
            区分                           取得原価              差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超
     えるもの
      その他                       4,405,802             3,432,259             973,543
            小計                 4,405,802             3,432,259             973,543
     貸借対照表計上額が取得原価を超
     えないもの
      その他                       9,196,375             9,602,961            △406,585
            小計                 9,196,375             9,602,961            △406,585
            合計                 13,602,178             13,035,220              566,957
     (注)非上場株式(貸借対照表計上額3千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
        できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
        ません。
     3.事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度(2018年3月31日)                                                                                          (単位:千円)
             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    62,968                   499                  2,224
                                  94/105


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     当事業年度(2019年3月31日)                                                                                        (単位:千円)

             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                   1,538,203                   46,789                   34,437
     (デリバティブ取引関係)

     前事業年度(2018年3月31日) 

      該当事項はありません。
     当事業年度(2019年3月31日)

     1.ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
       (1)通貨関連
                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (千円)                 (千円)        (千円)
                                      (千円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル             887,121           -      3,257        3,257
                 英ポンド              66,467           -      1,275        1,275
                 カナダドル              3,344          -        42        42
                 スイスフラン              7,802          -       △6        △6
        市場取引以外
                 香港ドル             183,640           -       645        645
         の取引
                 ユーロ             183,228           -      2,601        2,601
                買建
                 米ドル              10,985           -        90        90
                 スイスフラン              1,110          -        5        5
                 香港ドル               560         -        ▶        ▶
                 ユーロ              2,492          -       △0        △0
               合計              1,346,753            -      7,916        7,916
       (注) 1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
           2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       (2)株式関連

                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (千円)                 (千円)        (千円)
                                      (千円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                             6,739,103            -     △8,766        △8,766
               合計              6,739,103            -     △8,766        △8,766
       (注) 1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
           2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     2.ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       (1)通貨関連
                                             契約額等の
         ヘッジ      デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                          主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法          の種類等                    (千円)                (千円)
                                              (千円)
                                  95/105


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               為替予約取引
                売建
                                       3,432,867           -      13,731
                  米ドル
                                       2,575,513           -      50,256
                  英ポンド
                                        40,963          -        566
                  カナダドル          有価証券
         原則的
                                        34,448          -      △132
                  スイスフラン         投資有価証券
         処理方法
                                        566,113          -      2,528
                  香港ドル          子会社株式
                                       1,725,146           -      9,137
                  人民元
                                        262,583          -      6,080
                  ユーロ
                買建
                  ユーロ                       6,313         -       △86
                    合計                   8,643,951           -      82,081
       (注) 1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
      ております。
     2.退職給付債務に関する事項                                                                             (単位:千円)

                              前事業年度                  当事業年度
                            (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
        (1)退職給付債務                             496,696                  537,798
        (2)退職給付引当金                             496,696                  537,798
        (注)1.当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           2.当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
     3.退職給付費用に関する事項                                                                           (単位:千円)

                              前事業年度                  当事業年度
                            (2018年3月31日)                  (2019年3月31日)
        (1)退職給付費用                              84,944                  98,748
        (注)1.当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           2.金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
             19,024千円であります。
     4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

       当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               (2018年3月31日)                (2019年3月31日)
     繰延税金資産
      未払事業税                             42,041     千円        125,592      千円
      貸倒引当金繰入限度超過額                             5,232     〃          -
      賞与引当金損金算入限度超過額                             32,511      〃        40,467      〃
      退職給付引当金損金算入限度超過額                            152,088      〃        164,674       〃
      その他                             23,674      〃        82,358      〃
     繰延税金資産       合計                             〃              〃
                                  255,547              413,091
     繰延税金負債
      投資有価証券売却益益金不算入額                            △6,833      〃          -
      有価証券評価差額                               -           △173,602        〃
      繰延ヘッジ損益                               -           △58,719       〃
      その他                              △80     〃       △38,979       〃
     繰延税金負債       合計                             〃              〃
                                  △6,913             △271,302
     繰延税金資産の純額                                    〃              〃
                                  248,633              141,789
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     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
      注記を省略しております。
     (企業結合等関係)

      共通支配下の取引等

      (1)取引の概要
       ①対象となった事業の名称及びその事業の内容
         事業の名称:三井住友信託銀行株式会社の運用事業
         事業の内容:法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
       ②企業結合日
         2018年10月1日
       ③企業結合の法的形式
         三井住友信託銀行株式会社(当社の親会社の連結子会社)を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
         分割
       ④結合後企業の名称
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社                        (当社)
       ⑤その他取引の概要に関する事項
          三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
          向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
          年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
          するものであります。
      (2)実施した会計処理の概要
       「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
       支配下の取引として処理しております。
     (資産除去債務関係)

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

     (セグメント情報等)

     [セグメント情報]

      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

     [関連情報]

     1.製品及びサービスごとの情報

        単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

       (1)営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
        ます。
       (2)有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
        ております。
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     3.主要な顧客ごとの情報
       前事業年度(自        2017年4月1日 至         2018年3月31日)
                    顧客の名称                           営業収益
        J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)                                      2,945,175千円
       (注)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
       ります。
       当事業年度(自        2018年4月1日 至         2019年3月31日)

                    顧客の名称                           営業収益
        三井住友信託銀行株式会社                                      4,679,437千円
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

      該当事項はありません。

     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

      該当事項はありません。

     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

      該当事項はありません。

     (持分法損益等)

      該当事項はありません。

     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引

      財務諸表提出会社と関連当事者の取引

     (ア)財務諸表提出会社の親会社

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     (イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     (ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
     前事業年度(自        2017年4月1日 至         2018年3月31日)

                           議決権
         会社等        資本金又      事業の     等の     関連
         の名称        は出資金      内容又     所有    当事者           取引金額           期末残高
     種類       所在地                        取引の内容             科目
         又は氏         (百万      は    (被所     との関           (千円)           (千円)
         名        円)     職業    有)割合      係
                            (%)
                                     投信販売
                                                  未払
                                     代行手数料       9,571,581           1,568,277
                                                 手数料
        三井住友                        営業上
                                      等
     兄弟       東京都         信託業務及
        信託銀行          342,037              の取引
                            -
     会社       千代田区          び銀行業務
         ㈱                      役員の兼任
                                     投資助言費             その他
                                            4,809,206            424,421
                                      用           未払金
      (注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  投信販売代行手数料
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ②  投資助言費用
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           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
     当事業年度(自        2018年4月1日 至         2019年3月31日)

         会社       資本金     事業         関連
                        議決権等
         等の       又は出     の        当事
             所在            の所有                    取引金額          期末残高
     種類   名称        資金    内容         者     取引の内容               科目
             地           (被所有)                    (千円)          (千円)
         又は       (百万     又は         との
                        割合(%)
         氏名        円)    職業         関係
                                                  未収
                                                  運用
                                   運用受託報酬          4,540,311          4,903,536
                                                  受託
                                                  報酬
                                    投信販売               未払
                                             9,564,223          1,774,045
                                   代行手数料等               手数料
                              営業
         三井            信託
                              上の
                                                  その他
         住友   東京都         業務
                                   投資助言費用          3,357,115           182,885
     兄弟                        取引
                                                  未払金
         信託   千代田     342,037    及び
                          -
     会社                        役員
                                 吸収分割による承継
         銀行    区        銀行
                              の
         ㈱            業務
                              兼任
                                 (承継資産合計)            18,603,427
                                 うち、投資有価証券           13,907,536
                                                   -     -
                                 うち、関係会社株式            4,663,000
                                 (承継負債合計)              13,989
                                 (差引純資産)            18,589,438
                                 (分割対価)              無対価
      (注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ③  投資助言費用
           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ④  吸収分割
           共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
           いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
           増額しております。
     (エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

        該当事項はありません。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

     (1)親会社情報
       前事業年度(2018年3月31日)
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
       当事業年度(2019年3月31日)

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
     (1株当たり情報)

                                前事業年度                 当事業年度

                              (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                              至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
     1株当たり純資産額                          8,530,738円79銭                16,814,137円07銭
     1株当たり当期純利益金額                          1,257,863円25銭                1,921,511円21銭
     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
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                              至   2018年3月31日)               至   2019年3月31日)
     当期純利益                           3,773,589千円                5,764,533千円
     普通株主に帰属しない金額                                 -                -
     普通株式に係る当期純利益                           3,773,589千円                5,764,533千円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
     4【利害関係人との取引制限】


       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
       (1)自己又はその役員との取引
         自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
         (投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       (2)運用財産相互間の取引
         運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
         府令で定めるものを除きます。)。
       (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
         通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
         該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
         者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
         と。
       (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
         委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
         運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と。
       (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
         上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
         れのあるものとして内閣府令で定める行為。
     5【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社は、2019年6月27日に運用多様化のための投資対象資産拡大を図る(商品先物等投資を可能
       とする)べく事業目的の追加を行いました。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2019年10月21日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
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     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称   :三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額:342,037百万円(2019年3月末日現在)
      ③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社
                          資本金の額(百万円)
             名称                                  事業の内容
                          (2019年3月末日現在)
                                         銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                         に、金融機関の信託業務の兼営等に
      三井住友信託銀行株式会社                         342,037
                                         関する法律に基づき信託業務を営ん
                                         でいます。
                                         銀行法に基づき銀行業を営んでいま
      ソニー銀行株式会社                         31,000
                                         す。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
      SMBC日興証券株式会社                         10,000
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
      フィデリティ証券株式会社                          9,257
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
      東海東京証券株式会社                          6,000
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
      楽天証券株式会社                          7,495
                                         商品取引業を営んでいます。
                                         金融商品取引法に定める第一種金融
      株式会社SBI証券                         48,323
                                         商品取引業を営んでいます。
     2【関係業務の概要】


     (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
     (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
     3【資本関係】

     (1)受託会社

      該当事項はありません。
     (2)販売会社
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      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

          ①名称    :日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
          ②設立年月日 :2000年6月20日
          ③資本金の額 :51,000百万円(2019年3月末日現在)
          ④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                   る法律に基づき信託業務を営んでいます。
          ⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
                   再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するた
                   め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
     第3【その他】

     (1)金融商品取引法第15条第2項本文に規定するあらかじめ又は同時に交付しなければならない目論見書

       (以下「交付目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(交付目論見書)」、また、金融
       商品取引法第15条第3項本文に規定する交付の請求があった時に直ちに交付しなければならない目論
       見書(以下「請求目論見書」といいます。)の名称を「投資信託説明書(請求目論見書)」と記載す
       ることがあります。
     (2)目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案及びその注釈、キャッチコピー並びにファンドの基本的性格
       等を記載することがあります。
     (3)目論見書の表紙等に以下の趣旨の事項を記載することがあります。
       ①ファンドの信託財産は、信託法に基づき受託会社において分別管理されています。
       ②本書は、金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書です。
       ③交付目論見書にはファンドの約款の主な内容が含まれておりますが、約款の全文は請求目論見書に
        掲載されております。
       ④ファンドに関する請求目論見書は、委託会社のホームページで閲覧、ダウンロードできます。
       ⑤ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。
     (4)目論見書の表紙に目論見書の使用開始日を記載します。
     (5)目論見書の表紙等にファンドの管理番号等を記載することがあります。
     (6)交付目論見書の表紙等に委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインター
       ネットのアドレス(当該アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
       また、これらのアドレスにアクセスすることにより基準価額等の情報を入手できる旨を記載すること
       があります。
     (7)有価証券届出書に記載された内容を明瞭に表示するため、目論見書にグラフ、図表等を使用すること
       があります。
     (8)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (9)目論見書に投信評価機関、投信評価会社等によるレーティング、評価情報及び評価分類等を表示する
       ことがあります。また、投資対象の投資信託証券等に関して、投信評価機関、投信評価会社等による
       レーティング、評価情報及び評価分類等を表示することがあります。
     (10)有価証券届出書に記載された運用実績の参考情報のデータを適時更新し、目論見書に記載することが
       あります。
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                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          独立監査人の監査報告書

                                                     2019年6月5日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        藤 澤   孝  印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        竹 内 知 明  印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月
     31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
     会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終
     了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
          す。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       独立監査人の監査報告書

                                                  2019年3月22日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取   締   役   会   御中
                            有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                              中島紀子
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている日本債券インデックスファンドの2018年1月23日から2019年1月22日までの計算
     期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
     定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
     統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
     りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                       日
     本債券インデックスファンドの2019年1月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損
     益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以 上
     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
        ります。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      独立監査人の中間監査報告書

                                                  2019年9月20日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取   締   役   会   御中
                            有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                              中島紀子
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている日本債券インデックスファンドの2019年1月23日から2019年7月22日までの中間
     計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監
     査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
     作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
     し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
     を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
     投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
     を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
     の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
     財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
     査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
     当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
     成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
     用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
     拠して、日本債券インデックスファンドの2019年7月22日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中
     間計算期間(2019年1月23日から2019年7月22日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示してい
     るものと認める。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上
     (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

        ております。
        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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