ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第4期(平成30年11月13日－令和1年5月10日)

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年8月9日      提出
      【計算期間】                      第4期(自     2018年11月13日至         2019年5月10日)
      【ファンド名】                      ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田　賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長　民野　誠
      【連絡場所】                      東京都港区芝公園一丁目１番１号
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】

     第１【ファンドの状況】

     １【ファンドの性格】

     （１）【ファンドの目的及び基本的性格】

       ＜ファンドの目的＞

        当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       ＜信託金限度額＞
        上限　5,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       ＜基本的性格＞
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                             （収益の源泉）
           単位型           国内          株式          ＭＭＦ        インデックス型

           追加型           海外          債券          ＭＲＦ           特殊型

                     内外         不動産投信           ＥＴＦ

                              その他資産

                             （　　　　）
                              資産複合

       （注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                         地域             ヘッジ      インデックス
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      株式          年1回       グローバ       ファミリー       あり       日経225         ブル・ベア型

       一般                ル       ファンド       （　　）
       大型株         年2回       （日本を                     ＴＯＰＩＸ         条件付運用型
       中小型株                含む）       ファンド・       なし
                年4回             オブ・ファ              その他         ロ  ン  グ  ・
      債券                 日本       ンズ              （　　　　）         ショート型/
       一般         年6回                                    絶対収益追求
       公債         （隔月）       北米                              型
       社債
       その他債券         年12回       欧州                              その他
       クレジット属         （毎月）                                    （　　　）
       性                アジア
       （　　　　）         日々
                       オセアニ
      不動産投信          その他       ア
                （　　）
      その他資産                 中南米
      （投資信託証券
      （資産複合（株                 アフリカ
      式、債券、不動
      産投信）資産配                 中近東
      分固定型））                 （中東）
      資産複合                 エマージ

      （　　　）                 ング
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       （注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
     ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
      上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

      なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ（http://www.toushin.or.jp/）でもご覧いただけま
      す。
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
     ＜商品分類表定義＞

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     ［単位型投信・追加型投信の区分］

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
     ［投資対象地域による区分］

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
            する旨の記載があるものをいう。
     ［投資対象資産(収益の源泉)による区分］

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                    的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                    旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
               (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
               その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
              よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［独立した区分］

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令（平成12年政令480号）第12条第1号及び第2号に規定
           する証券投資信託          並びに租税特別措置法（昭和32年法律第26号）第9条の4の2に規定する上場
           証券投資信託を        いう。
     ［補足分類］

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
             る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
             型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
             るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
             のとする。
     ＜属性区分表定義＞
     ［投資対象資産による属性区分］

      (1)株式
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       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
            保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
            ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
            あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                         よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                         ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                         債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
     ［決算頻度による属性区分］

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
     ［投資対象地域による属性区分(重複使用可能)］

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
               する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
               ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
            の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
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            る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
             資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
             とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
              源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     ［投資形態による属性区分］

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                    ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
     ［為替ヘッジによる属性区分］

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     ［インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分］

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
     ［特殊型］

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型／絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
              ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
     ＜ファンドの特色＞

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      ぞれのインデックスの開発元もしくは公表元に帰属します。
      詳しくは下記をご覧ください。
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     （２）【ファンドの沿革】








         2017年    8月25日          当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

     （３）【ファンドの仕組み】

     ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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      ②委託会社の概況（2019年               5月31日現在）










       イ．資本金の額：20億円
       ロ．委託会社の沿革
         1986年11月1日：               住信キャピタルマネジメント株式会社設立
         1987年2月20日：               投資顧問業の登録
         1987年9月9日：               投資一任契約に係る業務の認可
         1990年10月1日：               住信投資顧問株式会社に商号変更
         1999年2月15日：               住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
         1999年3月25日：               証券投資信託委託業の認可
         2007年9月30日：               金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録（登録番号：関
                       東財務局長（金商）第347号）
         2012年4月1日：               中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
         2018年10月1日：               三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ．大株主の状況
             株　主　名                   住　　　所                持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
     ２【投資方針】

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     （１）【投資方針】

      ①基本方針

       当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
      ②投資対象
       「国内株式インデックス              マザーファンド」、「外国株式インデックス                         マザーファンド」、「新興国
       株式インデックス          マザーファンド」、「国内債券インデックス                         マザーファンド」、「外国債券イン
       デックス     マザーファンド」、「新興国債券インデックス                          マザーファンド」、「J-REITインデックス
       マザーファンド」及び「グローバルREITインデックス                               マザーファンド」（以下総称して「マザー
       ファンド」ということがあります。）の各受益証券（以下総称して「マザーファンド受益証券」とい
       うことがあります。）を主要投資対象とします。
      ③投資態度
       イ．主として、各マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式（DR
         （預託証券）を含みます。）及び債券、並びに国内及び先進国の不動産投資信託証券に実質的に
         分散投資することでリスクの低減を図ります。
       ロ．各マザーファンド受益証券の基本配分比率は、8分の1ずつの均等配分とします。また、各マザー
         ファンド受益証券の配分比率には一定の変動許容幅を設けます。
       ハ．各マザーファンドは、インデックスの動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
                 マザーファンド                          インデックス
          国内株式インデックス             マザーファンド            TOPIX（東証株価指数）
          外国株式インデックス             マザーファンド            MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）
          新興国株式インデックス              マザーファンド          MSCIエマージング・マーケット・インデック
                                  ス（円換算ベース）
          国内債券インデックス             マザーファンド            NOMURA-BPI総合
          外国債券インデックス             マザーファンド            FTSE世界国債インデックス（除く日本、円
                                  ベース）
          新興国債券インデックス              マザーファンド          JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデッ
                                  クス-エマージング・マーケッツ・グローバ
                                  ル・ディバーシファイド（円換算ベース）
          J-REITインデックス           マザーファンド             東証REIT指数（配当込み）
          グローバルREITインデックス                 マザーファ       S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円
                                  換算ベース）
          ンド
       ニ．実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
       ホ．資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
         運用ができない場合があります。
     （２）【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類

       当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       イ．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
         るものをいいます。以下同じ。）
         1.有価証券
         2.デリバティブ取引に係る権利（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
          約款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。）
         3.金銭債権
         4.約束手形
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       ロ．次に掲げる特定資産以外の資産
         1.為替手形
      ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
       三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「国内株式インデックス                                                   マザー
       ファンド」、「外国株式インデックス                     マザーファンド」、「新興国株式インデックス                          マザーファン
       ド」、「国内債券インデックス                  マザーファンド」、「外国債券インデックス                         マザーファンド」、
       「新興国債券インデックス               マザーファンド」、「J-REITインデックス                        マザーファンド」及び「グ
       ローバルREITインデックス               マザーファンド」の各受益証券並びに次に掲げる有価証券（金融商品取
       引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資する
       ことを指図します。
         1.株券又は新株引受権証書
         2.国債証券
         3.地方債証券
         4.特別の法律により法人の発行する債券
         5.社債券（新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
         6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券（金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
         のをいいます。）
         7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
         るものをいいます。）
         8.協同組織金融機関に係る優先出資証券（金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
         す。）
         9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券（金
         融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。）
         10.コマーシャル・ペーパー
         11.新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。）及び
         新株予約権証券
         12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
         13.投資信託又は外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
         ます。）
         14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券（金融商品取引法第2条第1項第11号で定める
         ものをいいます。）
         15.外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。）
         16.オプションを表示する証券又は証書（金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
         有価証券に係るものに限ります。）
         17.預託証書（金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。）
         18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
         19.指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に限ります。）
         20.抵当証券（金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。）
         21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
         22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
         なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の
         証券又は証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券
         の うち投資法人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第
         13号及び第14号の証券（「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を
         除きます。）を以下「投資信託証券」といいます。
      ③金融商品の指図範囲
       イ．委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用
         することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託（金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ロ．上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ．に掲げる金融商品により運
         用することの指図ができます。
     （参考）マザーファンドの概要

     「国内株式インデックス              マザーファンド」の概要
       １．基本方針
          この投資信託は、わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）と連動する投資成
          果を目標として運用を行います。
       ２．運用方法
        (1)投資対象
          わが国の取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
          ①原則として東京証券取引所市場第一部に上場されている銘柄に分散投資を行い、TOPIX（東証
           株価指数）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
          ②株式への組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
          ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。こ
           のため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財
           産の純資産総額を超えることがあります。
          ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
          ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、国内外において行われる有価証券先物取引、有価証
           券指数等先物取引、有価証券オプション取引を行うことができます。
       ３．運用制限
          ①株式への投資割合には制限を設けません。
          ②外貨建資産への投資は、行いません。
          ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
           の10％以下とします。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ④同一銘柄の株式への投資割合には制限を設けません。
          ⑤同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該
           新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在
           し得ないことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項
           第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」とい
           います。以下同じ。）への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
          ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
           純資産総額の5％以下とします。
          ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
          ⑧前各号の規定にかかわらず、一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等
           エクスポージャー、債券等エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信
           託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすること
           とし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規
           則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
          ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
           はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）
           について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資
           信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「外国株式インデックス              マザーファンド」の概要

       １．基本方針
          この投資信託は、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCI
          コクサイ・インデックス（円ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
       ２．運用方法
        (1)投資対象
          原則として、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式を主要投資対
          象とします。
        (2)投資態度
          ①原則としてMSCIコクサイ・インデックス（円ベース）を構成している国の株式に分散投資を
           行い、MSCIコクサイ・インデックス（円ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運
           用を行います。
          ②株式の組入比率は、原則として、100％に近い状態を維持します。
          ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
          ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、株価指数先物取引等を活用することがあります。こ
           のため、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財
           産の純資産総額を超えることがあります。
          ⑤有価証券等の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、国内において行われる有
           価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取
           引、及び通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指
           数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、及び通貨に係る先物オプ
           ション取引と類似の取引を行うことができます。
          ⑥ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
          ⑦投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、異なった通貨を一定の条件の
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           もとに交換する取引を行うことができます。
          ⑧投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、為替先渡取引を行うことがで
           きます。
       ３．運用制限
          ①株式への投資割合には制限を設けません。
          ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
          ③新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の純資産総額
           の10％以下とします。
          ④同一銘柄の株式への投資は、投資信託財産の純資産総額の10％以下とします。
          ⑤同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資
           産総額の10％以下とします。
          ⑥同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において投資信託財産の
           純資産総額の5％以下とします。
          ⑦投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
          ⑧一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
          ⑨デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
           はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）
           について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資
           信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「新興国株式インデックス               マザーファンド」の概要

       １．基本方針
          この投資信託は、主として取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みま
          す。）に投資し、MSCI             エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する
          投資成果を目標として運用を行います。
       ２．運用方法
        (1)投資対象
          取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）を主要投資対象とし
          ます。なお、MSCI          エマージング・マーケット・インデックスの騰落率に償還価格が概ね連動す
          る債券を活用することがあります。
        (2)投資態度
          ①主として、取引所に上場されている新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資
           し、MSCI     エマージング・マーケット・インデックス（円換算ベース）に連動する投資成果を
           目標として運用を行います。なお、MSCI                      エマージング・マーケット・インデックスの騰落率
           に償還価格が概ね連動する債券を活用することがあります。
          ②株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）の組入比率は、原則として、高位を維持します。
          ③組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
          ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに
           投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券
           先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利
           に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができま
           す。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件
           の もとに交換する取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
          ⑤ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
          ①株式（新株引受権証券及び新株予約権証券を含みます。）への投資割合には制限を設けませ
           ん。
          ②外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
          ③投資信託証券への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
          ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
          ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又
           はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）
           について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資
           信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「国内債券インデックス              マザーファンド」の概要

       １．基本方針
          この投資信託は、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を
          目標として運用を行います。
       ２．運用方法
        (1)投資対象
          わが国の公社債を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
          ①NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行い
           ます。
          ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このた
           め、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資
           産総額を超えることがあります。
          ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
          ④投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券
           指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション
           取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オ
           プション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うこと
           ができます。
          ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、スワップ取引及び金利先渡取
           引を行うことができます。
       ３．運用制限
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ①同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純
           資産総額の10％以下とします。
          ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
          ③外貨建資産への投資は、行いません。
          ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
          ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
           する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団
           法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
           額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「外国債券インデックス              マザーファンド」の概要

       １．基本方針
          この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債イン
          デックス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
       ２．運用方法
        (1)投資対象
          日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
          ①FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動す
           る投資成果を目標として運用を行います。
          ②投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、ならびに投資対象資産を保有
           した場合と同様の損益を実現するため、債券先物取引等を活用することがあります。このた
           め、債券の組入総額と債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、投資信託財産の純資
           産総額を超えることがあります。
          ③ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
          ④有価証券等の価格変動リスクを回避するため、国内において行われる有価証券先物取引、有
           価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプ
           ション取引ならびに外国の市場における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価
           証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行
           うことができます。また、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、国
           内において行われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引ならびに外国の市場におけ
           る通貨に係る先物取引、通貨に係る先物オプション取引を行うことができます。
          ⑤投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、異なった
           通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取
           引を行うことができます。
          ⑥投資信託財産に属する資産の価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利先
           渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
       ３．運用制限
          ①同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、投資信託財産の純資
           産総額の10％以下とします。
                                  18/313


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          ②投資信託証券への投資は、投資信託財産の純資産総額の5％以下とします。
          ③外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
          ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
          ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
           する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団
           法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
           額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「新興国債券インデックス               マザーファンド」の概要

       １．基本方針
          この投資信託は、         新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イ
          ンデックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）
          に連動する投資成果を目標として運用を行います。
       ２．運用方法
        (1)投資対象
          新興国の債券を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
          ①主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・イン
           デックス－エマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）
           に連動する投資成果を目標として運用を行います。なお、新興国の現地通貨建て国際機関債
           及び新興国の現地通貨建て債券の騰落率に償還価格が概ね連動する債券を活用することもあ
           ります。
          ②組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
          ③投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するため、ならびに
           投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、国内において行われる有価証券
           先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引、金利
           に係るオプション取引、通貨に係る先物取引及び通貨に係るオプション取引ならびに委託会
           社が適当と認める外国の取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことができま
           す。また、異なった通貨、異なった受取金利又は異なった受取金利とその元本を一定の条件
           のもとに交換する取引、ならびに金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことができます。
          ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
          ①株式への投資は行いません。
          ②同一銘柄の転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資割合は、投資信託財産の
           純資産総額の10％以下とします。
          ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
          ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
                                  19/313


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
           なるよう調整を行うこととします。
          ⑤デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、オプションを表示
           する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。）について、一般社団
           法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総
           額を超えることとなる投資の指図をしません。
     「J-REITインデックス             マザーファンド」の概要

       １．基本方針
          この投資信託は、わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産
          投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運
          用を行います。
       ２．運用方法
        (1)投資対象
          わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
          ①わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の
           動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
          ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
          ③投資信託財産が運用対象とする不動産投資信託証券の価格変動リスクを回避するため、なら
           びに東証REIT指数（配当込み）との連動を維持するため、国内において行われるわが国の不
           動産投信指数を対象とする先物取引及び外国の取引所における当該取引と類似の取引（以下
           「不動産投信指数先物取引」といいます。）を活用することがあります。このため、不動産
           投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、投資信
           託財産の純資産総額を超えることがあります。
          ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
          ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
          ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下
           とします。ただし、東証REIT指数(配当込み)における時価の構成割合が10％を超える銘柄が
           ある場合には、当該銘柄に東証REIT指数(配当込み)における構成割合の範囲で投資すること
           ができるものとします。
          ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
           の発行する譲渡性預金証書、公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行
           する債券及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株
           引受権証券及び短期社債等を除きます。）をいいます。）及び不動産投資信託証券に係る投
           資法人の発行する新投資口予約権証券に限るものとし、公社債に係る運用の指図は買い現先
           取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行う
           ことができるものとします。
          ④外貨建資産への投資は行いません。
          ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する
           比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えること
           となった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内と
           なるよう調整を行うこととします。
                                  20/313


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          ⑥デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新投資口予約権証
           券に係る取引を含みます。）について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方
           法 により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしませ
           ん。
     「グローバルREITインデックス                 マザーファンド」の概要

       １．基本方針
          この投資信託は、日本を除く世界各国の取引所（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商
          品取引所及び金融商品取引法第2条第17項に規定する取引所金融商品市場ならびに金融商品取引
          法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以
          下同じ。）に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資信託証券ならびに
          取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く
          日本、配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
       ２．運用方法
        (1)投資対象
          日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場
          で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
        (2)投資態度
          ①日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込
           み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
          ②不動産投資信託証券の組入比率は、原則として、高位を維持します。
          ③外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
          ④ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等ならびに投資信託財産の規模に
           よっては、上記の運用ができない場合があります。
       ３．運用制限
          ①投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
          ②同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、原則として投資信託財産の純資産総額の10％以下
           とします。ただし、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円換算ベース）における時価
           の構成割合が10％を超える銘柄がある場合には、当該銘柄にS&P先進国REIT指数（除く日本、
           配当込み、円換算ベース）における構成割合の範囲で投資することができるものとします。
          ③投資信託証券以外の有価証券への投資は、コマーシャル・ペーパー、短期社債等、外国法人
           の発行する譲渡性預金証書及び公社債（国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発
           行する債券及び社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新
           株引受権証券及び短期社債等を除きます。）をいいます。）に限るものとし、公社債に係る
           運用の指図は買い現先取引（売戻し条件付の買い入れ）及び債券貸借取引（現金担保付き債
           券借入れ）に限り行うことができるものとします。
          ④外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
          ⑤一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等
           エクスポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対す
           る比率は、原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えるこ
           ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以
           内となるよう調整を行うこととします。
     （３）【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

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       ることがあります。
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
     （４）【分配方針】

       ・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。た

        だし、分配を行わないことがあります。
       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益（評価益を含みます。）等の全
        額とします。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
         ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
                                  22/313


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     （５）【投資制限】

      ＜約款に定める投資制限＞

       イ．株式等への投資割合
          株式、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
          50％以下とします。
       ロ．投資信託証券への投資割合
          投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への実質投資割合は、投資信託財産の純資産
          総額の5％以下とします。
       ハ．外貨建資産への投資割合
          外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の75％以下とします。
       ニ．投資する株式等の範囲
        （イ）委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
            取引所等（金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所及び                                      金融商品取引法第2条
            第17項に規定する取引所金融商品市場並びに                       金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外
            国金融商品市場及び当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。）に上場されている
            株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている
            株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得
            する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
        （ロ）上記（イ）の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
            約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委
            託会社が投資することを指図することができるものとします。
       ホ．信用取引の指図範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
            ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は
            買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
            いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものと
            します。
            1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2.株式分割により取得する株券
            3.有償増資により取得する株券
            4.売出しにより取得する株券
            5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び転換社債型新株予約権付社債の新株予約
              権の行使により取得可能な株券
            6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並
              びに投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権（前号
              に定めるものを除きます。）の行使により取得可能な株券
       ヘ．先物取引等の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、並びに投資対象
            資産を保有した場合と同様の損益を実現するため、わが国の金融商品取引所等における有
            価証券先物取引、有価証券指数等先物取引及び有価証券オプション取引並びに委託会社が
            適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指
            図することができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとしま
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            す。（以下同じ。）
        （ロ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商
            品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認め
            る外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことを
            指図することができます。
        （ハ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商
            品取引所等における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに委託会社が適当と認め
            る外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図すること
            ができます。
       ト．スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
            め、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受取金利とその元本を一定の条件の
            もとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行うことを指図することが
            できます。
        （ロ）スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
            ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこ
            の限りではありません。
        （ハ）スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
            価するものとします。
        （ニ）委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
            は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       チ．金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する資産の価格変動リスク及び為替変動リスクを回避するた
            め、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うことを指図することができ
            ます。
        （ロ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日
            が原則として信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
            部解約可能なものについてはこの限りではありません。
        （ハ）金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場
            実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。
        （ニ）委託会社は、金利先渡取引、為替先渡取引及び直物為替先渡取引を行うにあたり、担保の提
            供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものと
            します。
       リ．有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
            社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する
              株式の時価合計額を超えないものとします。
            b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
              で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        （ロ）上記（イ）a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
            その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        （ハ）委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
            のとします。
       ヌ．公社債の空売りの指図、目的及び範囲
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        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
            社債又は下記ル．の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
            ま す。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
            ことの指図をすることができるものとします。
        （ロ）上記（イ）の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
            の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の売付に係る公社債の時価総額が投資
            信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
            に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
       ル．公社債の借入れの指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
            ができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたとき
            は、担保の提供の指図を行うものとします。
        （ロ）上記（イ）の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
            総額の範囲内とします。
        （ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借入れに係る公社債の時価総額が投
            資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
            額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        （ニ）上記（イ）の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       ヲ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
          外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
          場合には、制約されることがあります。
       ワ．外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
        （イ）委託会社は、投資信託財産に属する外貨建資産（マザーファンドの投資信託財産に係る外貨
            建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含みます。）の為替変動リスクを回避
            するため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
        （ロ）上記（イ）において投資信託財産に属するとみなした額とは、投資信託財産に属するマザー
            ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める外貨
            建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
       カ．資金の借入れ
        （イ）委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
            う支払資金の手当（一部解約に伴う支払資金の手当のために借り入れた資金の返済を含み
            ます。）を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当を目的として、資
            金の借入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図を行うことができます。な
            お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        （ロ）一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
            信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払
            開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
            への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの
            期間が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、
            解約代金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。
        （ハ）収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
            の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        （ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       ヨ．一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
                                  25/313


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ10％、合計で20％以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         に は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
         うこととします。
       タ．デリバティブ取引等（金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
         投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
         を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。）について、一般社団
         法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
         超えることとなる投資の指図をしません。
      ＜関連法令に基づく投資制限＞

       イ．同一の法人の発行する株式への投資制限
        （投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則）
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
     ３【投資リスク】

     (1)ファンドのリスク

       ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
        者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
        本を割り込むことがあります。
       ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
       ●投資信託は預貯金と異なります。
       当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

       ①株価変動リスク
        株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
        情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
       ②リートの価格変動リスク
        リートの価格は、不動産市況（不動産稼働率、賃貸料、不動産価格等）、金利変動、社会情勢の変
        化、関係法令・各種規制等の変更、災害等の要因により変動します。また、リート及びリートの運
        用会社の業績、財務状況の変化等により価格が変動し、基準価額の変動要因となります。
       ③為替変動リスク
        為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
        円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
       ④金利変動リスク
        債券の価格は、一般的に金利低下（上昇）した場合は値上がり（値下がり）します。また、発行者
        の財務状況の変化等及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済情勢等により変動します。
        債券価格が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
       ⑤信用リスク
        有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
        じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
        券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
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       ⑥カントリーリスク
        投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
        態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
        落要因となる可能性があります。また、新興国への投資は先進国に比べ、上記のリスクが高まる可
        能性があります。
       ⑦流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
        低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
        とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
       ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

       ＜その他の留意点＞

       ①同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
        価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
       ②分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
        ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益）を超え
        て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
        とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
        はありません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
        が小さかった場合も同様です。
       ③ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
        適用はありません。
     (2)リスクの管理体制

       委託会社におけるリスク管理体制
       ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングを
        担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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     ４【手数料等及び税金】
















     （１）【申込手数料】

       ①取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、3.24％（＊）（税抜　3.0％）（※1）の率を上限とし

        て、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費
        用等の対価として、販売会社に支払われます。
        ＊消費税率が10％になった場合は、3.3％となります。
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         ※1：「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税（以下「消費税等」といいます。）をいいます（以下同
         じ。）。
       ②「分配金再投資コース」（※2）において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
         㬀㋿ᩓ칶쩒ڑ䶑터湓흓홥륬픰欰蠰訰İ౒ڑ䶑텓흓혰訰댰ﰰ뤰෿ࡺຑ터鉝坟ᔰ䐰彟谰歳ﺑ터朰䩓흓혰訰欰樰謰댰
         ス）と「分配金再投資コース」（税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
         コース）の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
       ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
        しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
       （照会先）
        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ：http://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル：0120-668001
       （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     （２）【換金（解約）手数料】

       ＜解約手数料＞

        ありません。
       ＜信託財産留保額＞
        ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1％の率を乗じて得た額を信託財産留保
        額（※）として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
        証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
         ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
     （３）【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

      ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率　0.54％
       （＊）（税抜　0.5％）を乗じて得た額とします（信託報酬                                 ＝  運用期間中の基準価額×信託報酬
       率）。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計
         委託会社       年率　0.216％          （税抜　0.2％）
                                      算、開示資料作成等の対価
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内
         販売会社       年率　0.27％          （税抜　0.25％）            でのファンドの管理、購入後の情報提
                                      供等の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図
         受託会社       年率　0.054％          （税抜　0.05％）
                                      の実行の対価
      ＊消費税率が10％になった場合は、0.55％となります。その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の

       内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計
         委託会社       年率　0.22％          （税抜　0.2％）
                                      算、開示資料作成等の対価
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                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内
         販売会社       年率　0.275％          （税抜　0.25％）            でのファンドの管理、購入後の情報提
                                      供等の対価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図
         受託会社       年率　0.055％          （税抜　0.05％）
                                      の実行の対価
      ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期末又は信託

       終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
     （４）【その他の手数料等】

      ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       （「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します（マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
      ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料（※）、先物取引・オプション取引
       に要する費用（※）、組入資産の保管に要する費用（※）等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資信託財産中から支弁します（マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。）。
      ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用（※）は、受益者の負担とし、日々計上のうえ毎計算期
       末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
        ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
     手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

     せん。また、上場投資信託証券は市場の需給により価格形成されるため、上場投資信託証券の費用は表示
     しておりません。
     （５）【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
          収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
          徴収が行われます。
          なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税（配当控除の
          適用はありません。）のいずれかを選択することもできます。
                                  税　率    （内　訳）
         2037年12月31日まで                        20.315％     （所得税15.315％、住民税5％）
         2038年1月1日以降                          20％   （所得税15％、住民税5％）
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         （ 2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
       ロ．一部解約金及び償還金に対する課税
          一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
          す（特定口座（源泉徴収選択口座）の利用も可能です。）。その税率は、上記イ．の表の通りで
          す。
       ハ．損益通算について
          一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
          譲渡所得等の所得間並びに上場株式等（公募株式投資信託を含みます。）の配当所得（申告分離
          課税を選択したものに限ります。）及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ．少額投資非課税制度「愛称：NISA（ニーサ）」、未成年者少額投資非課税制度「愛称：ジュニ
         アNISA（ジュニアニーサ）」及び非課税累積投資契約に係る少額投資非課税制度「愛称：つみた
         てNISA（つみたてニーサ）」をご利用の場合
          NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。つみたて
          NISAは一定の基準を満たした公募株式投資信託に係る非課税制度で、当ファンドはその適用対象
          です。
          ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
          件に該当する方が対象となります。なお、同一年中はNISAとつみたてNISAの同時利用はできませ
          ん。また、ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。詳し
          くは、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                         税　率　（所得税のみ）
         2037年12月31日まで                                          15.315％
         2038年1月1日以降                                            15％
        （2037年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。）
      ③個別元本について
       イ．追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）に当たりま
         す。
       ロ．受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ．ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ．受益者が元本払戻金（特別分配金）を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         （「元本払戻金（特別分配金）」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金（特別分配
         金）について」をご参照ください。）
      ④普通分配金と元本払戻金（特別分配金）について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金（特別分配金）」（受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
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         部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻金（特別分配
         金）を控除した額が普通分配金となります。
        㭎ઊᠰ漰Ā㈀　㄀㥞          5月31日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更

        される場合があります。
        ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     ５【運用状況】

     以下は、2019年5月31日現在の状況について記載してあります。
     【ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン】

     （１）【投資状況】

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     親投資信託受益証券                       日本                   24,188,423            99.23
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                    187,771           0.77
                 合計(純資産総額)                              24,376,194            100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     （２）【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    親投資信託受     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザー                1,720,515        1.8271     3,143,561        1.8575     3,195,856    13.11
        益証券     ファンド
     日本    親投資信託受     外国株式インデックス　マザーファ                1,234,900        2.5534     3,153,309        2.4841     3,067,615    12.58
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     グローバルＲＥＩＴインデックス　                1,651,846        1.8697     3,088,620        1.8570     3,067,478    12.58
        益証券     マザーファンド
     日本    親投資信託受     外国債券インデックス　マザーファ                1,116,331        2.7350     3,053,276        2.7402     3,058,970    12.55
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     新興国債券インデックス　マザー                1,836,495        1.6383     3,008,730        1.6320     2,997,159    12.30
        益証券     ファンド
     日本    親投資信託受     国内株式インデックス　マザーファ                2,125,338        1.4245     3,027,753        1.3912     2,956,770    12.13
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     国内債券インデックス　マザーファ                2,073,620        1.4144     2,932,929        1.4221     2,948,895    12.10
        益証券     ンド
     日本    親投資信託受     新興国株式インデックス　マザー                1,093,535        2.7441     3,000,866        2.6480     2,895,680    11.88
        益証券     ファンド
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

              親投資信託受益証券                                   99.23
                  合計                               99.23
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     （３）【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                               純資産総額（円）               1万口当たりの純資産額（円）

                            （分配落）         （分配付）         （分配落）         （分配付）
     第1期計算期間末             (2017年11月10日)            3,305,848         3,305,848          10,426         10,426
     第2期計算期間末             (2018年    5月10日)        8,441,994         8,441,994          10,414         10,414
     第3期計算期間末             (2018年11月12日)            14,205,908         14,205,908           10,346         10,346
     第4期計算期間末             (2019年    5月10日)        23,476,764         23,476,764           10,471         10,471
                   2018年    5月末日        8,647,018             ―      10,273           ―
                       6月末日        9,513,168             ―      10,296           ―
                       7月末日       10,529,223             ―      10,477           ―
                       8月末日       11,019,954             ―      10,407           ―
                       9月末日       12,275,993             ―      10,616           ―
                   　　　10月末日           13,154,092             ―      10,132           ―
                   　　　11月末日           14,816,305             ―      10,394           ―
                   　　　12月末日           15,383,985             ―       9,873           ―
                   2019年    1月末日       18,719,191             ―      10,292           ―
                       2月末日       20,601,752             ―      10,536           ―
                       3月末日       21,935,234             ―      10,618           ―
                       4月末日       23,547,218             ―      10,731           ―
                       5月末日       24,376,194             ―      10,373           ―
     ②【分配の推移】

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                             期　間                 1万口当たりの分配金（円）
       第1期計算期間                2017年    8月25日～2017年11月10日                                  0
       第2期計算期間                2017年11月11日～2018年            5月10日                          0
       第3期計算期間                2018年    5月11日～2018年11月12日                                  0
       第4期計算期間                2018年11月13日～2019年            5月10日                          0
     ③【収益率の推移】

                             期　間                     収益率（％）

       第1期計算期間                2017年    8月25日～2017年11月10日                                 4.3
       第2期計算期間                2017年11月11日～2018年            5月10日                        △0.1
       第3期計算期間                2018年    5月11日～2018年11月12日                                △0.7
       第4期計算期間                2018年11月13日～2019年            5月10日                         1.2
     (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
     （４）【設定及び解約の実績】

                       期　間             設定口数（口）        解約口数（口）        発行済み口数（口）

      第1期計算期間           2017年    8月25日～2017年11月10日                  3,291,330          120,520        3,170,810
      第2期計算期間           2017年11月11日～2018年            5月10日          6,642,105        1,706,320         8,106,595
      第3期計算期間           2018年    5月11日～2018年11月12日                  6,807,776        1,183,554         13,730,817
      第4期計算期間           2018年11月13日～2019年            5月10日          9,998,798        1,308,700         22,420,915
     (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
     （参考）

     国内株式インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       日本                262,942,204,080               98.03
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 5,273,750,443              1.97
                 合計(純資産総額)                           268,215,954,523              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

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                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     株価指数先物取引             買建   日本                     5,617,380,000                  2.09
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類       銘柄名       業種     数量                               比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    株式    トヨタ自動車          輸送用機      1,349,600       6,580.44     8,880,969,000        6,384.00     8,615,846,400      3.21
                       器
     日本    株式    ソフトバンクグループ          情報・通       496,600      10,499.29     5,213,950,000        10,250.00     5,090,150,000      1.90
                       信業
     日本    株式    ソニー          電気機器       812,600      5,313.83     4,318,025,300        5,257.00     4,271,838,200      1.59
     日本    株式    三菱ＵＦＪフィナンシャ          銀行業      8,222,700        505.48    4,156,472,770         501.10    4,120,394,970      1.54
             ル・グループ
     日本    株式    日本電信電話          情報・通       812,900      4,919.84     3,999,343,800        4,866.00     3,955,571,400      1.47
                       信業
     日本    株式    武田薬品工業          医薬品      1,057,300       3,849.50     4,070,080,100        3,669.00     3,879,233,700      1.45
     日本    株式    キーエンス          電気機器        59,400     62,668.04     3,722,482,000        61,510.00     3,653,694,000      1.36
     日本    株式    三井住友フィナンシャルグ          銀行業       841,900      3,818.89     3,215,129,700        3,783.00     3,184,907,700      1.19
             ループ
     日本    株式    ＫＤＤＩ          情報・通      1,047,300       2,790.99     2,923,007,050        2,788.50     2,920,396,050      1.09
                       信業
     日本    株式    リクルートホールディング          サービス       829,000      3,612.59     2,994,843,500        3,468.00     2,874,972,000      1.07
             ス          業
     日本    株式    本田技研工業          輸送用機      1,021,700       2,758.69     2,818,557,100        2,651.00     2,708,526,700      1.01
                       器
     日本    株式    任天堂          その他製        69,300     38,959.24     2,699,876,000        38,700.00     2,681,910,000      1.00
                       品
     日本    株式    みずほフィナンシャルグ          銀行業      16,231,300        155.29    2,520,647,610         153.70    2,494,750,810      0.93
             ループ
     日本    株式    花王          化学       294,000      8,691.42     2,555,278,400        8,480.00     2,493,120,000      0.93
     日本    株式    東海旅客鉄道          陸運業       108,400      22,789.59     2,470,392,500        22,645.00     2,454,718,000      0.92
     日本    株式    三菱商事          卸売業       837,000      2,842.97     2,379,568,000        2,833.00     2,371,221,000      0.88
     日本    株式    東京海上ホールディングス          保険業       427,100      5,552.57     2,371,503,900        5,401.00     2,306,767,100      0.86
     日本    株式    東日本旅客鉄道          陸運業       215,400      10,454.52     2,251,905,500        10,310.00     2,220,774,000      0.83
     日本    株式    ダイキン工業          機械       165,300      13,798.62     2,280,912,000        13,230.00     2,186,919,000      0.82
     日本    株式    ファナック          電気機器       115,100      18,335.36     2,110,400,500        18,475.00     2,126,472,500      0.79
     日本    株式    日立製作所          電気機器       545,300      3,767.75     2,054,559,200        3,686.00     2,009,975,800      0.75
     日本    株式    キヤノン          電気機器       652,000      3,075.96     2,005,532,200        3,065.00     1,998,380,000      0.75
     日本    株式    日本電産          電気機器       145,800      13,689.65     1,995,952,000        13,590.00     1,981,422,000      0.74
     日本    株式    信越化学工業          化学       209,000      9,223.49     1,927,709,800        9,047.00     1,890,823,000      0.70
     日本    株式    資生堂          化学       240,700      8,050.36     1,937,723,100        7,833.00     1,885,403,100      0.70
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     日本    株式    ＮＴＴドコモ          情報・通       752,500      2,509.95     1,888,744,550        2,495.50     1,877,863,750      0.70
                       信業
     日本    株式    ＨＯＹＡ          精密機器       243,800      7,869.10     1,918,487,600        7,558.00     1,842,640,400      0.69
     日本    株式    セブン＆アイ・ホールディ          小売業       500,000      3,759.73     1,879,868,400        3,666.00     1,833,000,000      0.68
             ングス
     日本    株式    第一三共          医薬品       346,600      5,381.63     1,865,274,200        5,255.00     1,821,383,000      0.68
     日本    株式    オリエンタルランド          サービス       136,800      13,429.47     1,837,152,000        13,250.00     1,812,600,000      0.68
                       業
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        国内    水産・農林業                             0.11
                    鉱業                             0.25
                    建設業                             2.81
                    食料品                             4.14
                    繊維製品                             0.63
                    パルプ・紙                             0.27
                    化学                             7.17
                    医薬品                             5.43
                    石油・石炭製品                             0.60
                    ゴム製品                             0.75
                    ガラス・土石製品                             0.83
                    鉄鋼                             0.88
                    非鉄金属                             0.72
                    金属製品                             0.52
                    機械                             4.89
                    電気機器                             12.86
                    輸送用機器                             7.55
                    精密機器                             2.08
                    その他製品                             2.15
                    電気・ガス業                             1.70
                    陸運業                             4.82
                    海運業                             0.15
                    空運業                             0.55
                    倉庫・運輸関連業                             0.20
                    情報・通信業                             8.96
                    卸売業                             4.86
                    小売業                             4.52
                    銀行業                             5.87
                    証券、商品先物取引業                             0.74
                    保険業                             2.27
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    その他金融業                             1.09
                    不動産業                             2.43
                    サービス業                             5.23
                                           小計       98.03
         合計                                         98.03
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                 買建                          投資

      資産の                                        帳簿価額       評価金額
              取引所           資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
       種類                                        （円）       （円）
                                 売建                          (％)
     株価指数先物     大阪取引所           ＴＯＰＩＸ先物            買建    373 円       5,710,776,000       5,617,380,000       2.09
     取引
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     外国株式インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       アメリカ                211,436,255,547               61.49
                            イギリス                 20,806,660,609               6.05
                            カナダ                 12,751,052,637               3.71
                            フランス                 12,406,604,119               3.61
                            スイス                 12,303,293,563               3.58
                            ドイツ                 10,674,163,211               3.10
                            オーストラリア                 7,987,332,456              2.32
                            アイルランド                 5,940,221,475              1.73
                            オランダ                 5,931,750,245              1.73
                            スペイン                 3,782,922,285              1.10
                            香港                 3,352,393,328              0.97
                            スウェーデン                 2,990,678,628              0.87
                            イタリア                 2,301,221,654              0.67
                            デンマーク                 2,097,946,435              0.61
                            シンガポール                 1,469,408,708              0.43
                            バミューダ                 1,434,723,557              0.42
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            フィンランド                 1,425,103,298              0.41
                            ベルギー                 1,212,519,635              0.35
                            ノルウェー                  814,563,070             0.24
                            ジャージー                  798,194,083             0.23
                            ケイマン                  793,795,443             0.23
                            イスラエル                  710,618,988             0.21
                            キュラソー                  458,203,925             0.13
                            ルクセンブルク                  354,292,998             0.10
                            ニュージーランド                  306,499,077             0.09
                            オーストリア                  287,598,523             0.08
                            パナマ                  198,023,106             0.06
                            ポルトガル                  194,233,043             0.06
                            リベリア                  186,695,100             0.05
                            パプアニューギニア                   63,958,532             0.02
                            英ヴァージン諸島                   42,669,333             0.01
                            マン島                   34,944,950             0.01
                            モーリシャス                   8,801,744            0.00
                                小計             325,557,343,305               94.68
     投資信託受益証券                       オーストラリア                  165,592,535             0.05
                            香港                   87,068,403             0.03
                                小計               252,660,938             0.07
     投資証券                       アメリカ                 7,273,720,542              2.12
                            オーストラリア                  624,860,534             0.18
                            フランス                  398,326,170             0.12
                            香港                  238,462,519             0.07
                            イギリス                  222,744,063             0.06
                            シンガポール                  147,310,373             0.04
                            カナダ                   64,880,198             0.02
                                小計              8,970,304,399              2.61
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 9,066,828,086              2.64
                 合計(純資産総額)                           343,847,136,728              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     株価指数先物取引             買建   アメリカ                     6,225,226,137                  1.81
                 買建   カナダ                      342,970,144                 0.10
                 買建   ドイツ                     1,533,425,277                  0.45
                 買建   イギリス                      656,103,135                 0.19
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                 買建   オーストラリア                      337,959,552                 0.10
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                      713,966,000                 0.21
                 売建   ―                      85,218,000                △0.02
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       618,610      13,796.85     8,534,874,080        13,749.83     8,505,784,068      2.47
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ       402,575      19,491.23     7,846,683,045        19,498.88     7,849,764,837      2.28
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ    株式    AMAZON.COM           小売       35,539     200,831.98     7,137,367,908        198,632.75     7,059,209,487      2.05
     アメリカ    株式    FACEBOOK    INC-A       メディア・       203,629      20,156.14     4,104,374,958        20,013.97     4,075,425,430      1.19
                       娯楽
     アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       227,778      14,989.97     3,414,386,571        14,447.54     3,290,833,953      0.96
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   C    メディア・       26,644     124,030.64     3,304,672,479        122,259.01     3,257,469,116      0.95
                       娯楽
     アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       276,755      11,867.74     3,284,458,376        11,708.08     3,240,270,123      0.94
     アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       25,292     124,622.28     3,151,946,746        122,637.39     3,101,745,060      0.90
                       娯楽
     アメリカ    株式    EXXON  MOBIL        エネルギー       358,711      7,940.62     2,848,391,184        7,870.63     2,823,284,858      0.82
     スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       261,828      10,726.91     2,808,606,753        10,686.71     2,798,080,168      0.81
                       料・タバコ
     アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       149,028      17,903.32     2,668,096,808        17,799.43     2,652,613,991      0.77
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       210,947      11,423.74     2,409,804,863        11,518.88     2,429,875,036      0.71
                       パーソナル
                       用品
     アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       109,623      21,839.19     2,394,077,744        21,843.56     2,394,557,279      0.70
            B
     アメリカ    株式    BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       789,496      3,051.14     2,408,865,983        2,970.21     2,344,974,914      0.68
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     アメリカ    株式    THE  WALT  DISNEY   CO    メディア・       152,138      14,503.32     2,206,506,585        14,457.39     2,199,518,704      0.64
                       娯楽
     アメリカ    株式    CISCO  SYSTEMS        テクノロ       374,632      5,897.78     2,209,498,915        5,858.41     2,194,749,803      0.64
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ    株式    VERIZON   COMMUNICATIONS       電気通信       349,784      6,422.71     2,246,562,174        6,214.92     2,173,882,655      0.63
                       サービス
     アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       81,621     26,471.68     2,160,645,124        26,629.15     2,173,498,668      0.63
                       機器・サー
                       ビス
     アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ       77,757     27,715.10     2,155,043,404        27,798.21     2,161,506,068      0.63
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    AT&T  INC         電気通信       616,020      3,491.86     2,151,058,554        3,484.20     2,146,342,798      0.62
                       サービス
     アメリカ    株式    PFIZER           医薬品・バ       467,485      4,582.18     2,142,102,287        4,582.18     2,142,102,287      0.62
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    CHEVRON   CORP       エネルギー       161,747      12,938.38     2,092,744,409        12,617.95     2,040,916,659      0.59
     アメリカ    株式    HOME  DEPOT         小売       95,597     20,947.90     2,002,557,161        20,896.50     1,997,643,552      0.58
     アメリカ    株式    MERCK  & CO       医薬品・バ       220,538      8,777.23     1,935,713,544        8,713.80     1,921,725,083      0.56
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    INTEL  CORP        半導体・半       386,406      4,764.81     1,841,153,182        4,891.67     1,890,171,720      0.55
                       導体製造装
                       置
     アメリカ    株式    COCA-COLA    CO       食品・飲       342,026      5,369.57     1,836,534,601        5,385.97     1,842,145,195      0.54
                       料・タバコ
     アメリカ    株式    WELLS  FARGO  & CO     銀行       363,409      4,985.72     1,811,856,391        4,926.66     1,790,395,491      0.52
     アメリカ    株式    COMCAST   CORP-CL   A    メディア・       383,994      4,644.51     1,783,467,505        4,564.68     1,752,812,189      0.51
                       娯楽
     アメリカ    株式    BOEING   CO        資本財       45,639     38,809.67     1,771,234,839        38,261.78     1,746,229,523      0.51
     スイス    株式    NOVARTIS           医薬品・バ       184,125      9,612.06     1,769,821,211        9,444.72     1,739,010,396      0.51
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        外国    エネルギー                             5.90
                    素材                             4.22
                    資本財                             6.81
                    商業・専門サービス                             1.22
                    運輸                             1.91
                    自動車・自動車部品                             1.07
                    耐久消費財・アパレル                             1.81
                    消費者サービス                             1.86
                    メディア・娯楽                             5.90
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                    小売                             4.73
                    食品・生活必需品小売り                             1.45
                    食品・飲料・タバコ                             4.91
                    家庭用品・パーソナル用品                             2.12
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.65
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             7.86
                    銀行                             7.74
                    各種金融                             4.20
                    保険                             3.90
                    不動産                             0.59
                    ソフトウェア・サービス                             9.39
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             4.03
                    電気通信サービス                             2.34
                    公益事業                             3.40
                    半導体・半導体製造装置                             2.68
                                           小計       94.68
     投資信託受益証券            ―    ―                             0.07
       投資証券          ―    ―                             2.61
         合計                                         97.36
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                      売建                                     (％)
     株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    408 アメリカ     57,191,809.5      6,254,496,286        56,924,160      6,225,226,137       1.81
     数先物   カ   取引所                 ドル
     取引
        カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建    22 カナダド       4,286,557      346,353,806        4,244,680      342,970,144      0.10
          オール取引                 ル
          所
        ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    37 スイスフ       3,582,827      389,309,982        3,533,500      383,950,110      0.11
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    285 ユーロ      9,504,053.5      1,157,023,473        9,442,050     1,149,475,167       0.33
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    28 オースト       4,533,646      342,380,946        4,475,100      337,959,552      0.10
        トラリ   物取引所                 ラリアド
        ア                   ル
        イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    66 イギリス       4,790,375      660,209,482        4,760,580      656,103,135      0.19
        ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
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     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                            (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建     5,005,000.00         548,015,000        547,180,000         0.16
             カナダドル                 買建      700,000.00        56,736,400        56,546,000        0.02
             イギリスポンド                 買建      800,000.00        110,658,400        110,240,000         0.03
             ユーロ                 売建      700,000.00        85,443,400        85,218,000       △0.02
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     新興国株式インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     株式                       ケイマン                 8,012,730,054              15.52
                            韓国                 6,151,428,809              11.91
                            中国                 5,760,438,357              11.16
                            台湾                 5,496,521,104              10.65
                            インド                 4,908,281,897              9.51
                            ブラジル                 3,731,635,212              7.23
                            南アフリカ                 2,815,642,967              5.45
                            ロシア                 2,008,044,293              3.89
                            香港                 1,750,519,318              3.39
                            タイ                 1,454,578,609              2.82
                            メキシコ                 1,295,892,427              2.51
                            マレーシア                 1,130,018,201              2.19
                            インドネシア                 1,054,904,485              2.04
                            フィリピン                  574,687,644             1.11
                            ポーランド                  568,543,510             1.10
                            カタール                  531,810,639             1.03
                            バミューダ                  511,445,718             0.99
                            チリ                  471,658,885             0.91
                            アラブ首長国連邦                  377,949,364             0.73
                            トルコ                  254,427,086             0.49
                            コロンビア                  208,576,398             0.40
                            アメリカ                  163,194,612             0.32
                                  42/313


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                            ハンガリー                  160,064,835             0.31
                            ギリシャ                  152,756,065             0.30
                            アルゼンチン                  113,407,594             0.22
                            チェコ                   89,772,760             0.17
                            エジプト                   64,429,225             0.12
                            ルクセンブルク                   50,928,098             0.10
                            シンガポール                   29,991,910             0.06
                            マン島                   27,986,586             0.05
                            ペルー                   27,123,959             0.05
                            パキスタン                   20,718,153             0.04
                                小計             49,970,108,774              96.78
     投資信託受益証券                       アイルランド                  564,248,388             1.09
                            ブラジル                  103,559,173             0.20
                            メキシコ                   29,544,637             0.06
                                小計               697,352,198             1.35
     投資証券                       南アフリカ                   95,602,699             0.19
                            メキシコ                   43,919,490             0.09
                                小計               139,522,189             0.27
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  826,652,509             1.60
                 合計(純資産総額)                            51,633,635,670              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     株価指数先物取引             買建   アメリカ                      772,884,302                 1.50
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                      10,197,029                 0.02
                 売建   ―                       1,448,269               △0.00
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     ケイマン    株式    TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・       513,900      3,916.16     2,012,516,782        4,522.13     2,323,925,690      4.50
                       娯楽
     ケイマン    株式    ALIBABA   GROUP  HOLDING-SP     小売       125,894      16,091.23     2,025,790,550        16,521.01     2,079,896,688      4.03
            ADR
     台湾    株式    TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半      2,207,389        798.70    1,763,055,721         799.25    1,764,277,732      3.42
                       導体製造装
            MANUFAC
                       置
     韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD テクノロ       429,313      4,064.71     1,745,036,939        3,910.34     1,678,761,943      3.25
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     南アフリ    株式    NASPERS   LTD-N  SHS     小売        39,483     19,599.87      773,861,975       24,133.78      952,874,067     1.85
     カ
     中国    株式    CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H   銀行      8,580,620        89.63    769,117,009         86.42    741,605,825     1.44
     中国    株式    PING  AN INSURANCE    GROUP   保険       474,000      1,076.48     510,252,637        1,209.99     573,536,208     1.11
            CO-H
     アイルラ    投資信託受    ISHARES   MSCI  SAUDI  CAPD   ―      1,100,000        518.28     570,118,833        512.95     564,248,388     1.09
     ンド    益証券
            USDA
     香港    株式    CHINA  MOBILE   (HONG  KONG)   電気通信       557,500      1,020.12     568,722,029        976.49     544,397,078     1.05
                       サービス
            LIMITED-R
     インド    株式    RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー       254,198      1,736.16     441,330,230        2,101.00     534,071,269     1.03
     インド    株式    HOUSING   DEVELOPMENT       銀行       147,455      2,883.38     425,170,184        3,451.35     508,919,109     0.99
            FINANCE
     中国    株式    IND&COMM    BK OF CHINA-H     銀行      6,109,515        74.71    456,493,186         78.06    476,933,179     0.92
     ブラジル    株式    ITAU  UNIBANCO    HOLDING   SA  銀行       442,781       933.62     413,391,845        962.94     426,374,193     0.83
     ブラジル    株式    VALE  SA         素材       285,178      1,497.39     427,024,824        1,372.77     391,485,086     0.76
     ブラジル    株式    BANCO  BRADESCO    SA-PREF     銀行       365,953       823.76     301,460,965        1,018.12     372,584,251     0.72
     ロシア    株式    SBERBANK-SPONSORED        ADR   銀行       233,869      1,306.85     305,632,171        1,592.28     372,385,306     0.72
     ロシア    株式    GAZPROM   OAO-SPON    ADR    エネルギー       507,578       494.30     250,899,460        709.96     360,362,675     0.70
     インド    株式    INFOSYS   LTD       ソフトウェ       308,929      1,047.16     323,498,338        1,159.00     358,051,491     0.69
                       ア・サービ
                       ス
     ロシア    株式    LUKOIL   PJSC-SPON    ADR    エネルギー        38,742      8,261.05     320,049,769        8,759.73     339,369,692     0.66
     中国    株式    BANK  OF CHINA  LTD-H     銀行      7,408,200        46.69    345,955,532         45.30    335,628,501     0.65
     ケイマン    株式    BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        24,875     20,045.68      498,636,489       12,228.63      304,187,301     0.59
                       娯楽
     韓国    株式    SK HYNIX  INC       半導体・半        50,048      6,653.62     333,000,544        6,056.20     303,101,198     0.59
                       導体製造装
                       置
     香港    株式    CNOOC  LTD-R        エネルギー      1,626,000        187.73     305,264,165        182.05     296,023,706     0.57
     台湾    株式    HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY   テクノロ      1,113,248        261.85     291,507,106        253.96     282,724,915     0.55
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     インド    株式    TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        80,692      3,016.53     243,410,323        3,391.15     273,638,999     0.53
                       ア・サービ
                       ス
     ブラジル    株式    PETROBRAS    - PETROLEO    BRAS-  エネルギー       341,340       700.52     239,116,862        717.81     245,019,825     0.47
            PR
     メキシコ    株式    AMERICA   MOVIL-SAB    DE C-SER  電気通信      3,037,840        81.88    248,748,668         79.01    240,041,611     0.46
                       サービス
            L
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     韓国    株式    SAMSUNG   ELECTRONICS-PREF       テクノロ        73,732      3,414.28     251,741,816        3,165.95     233,432,194     0.45
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     カタール    株式    QATAR  NATIONAL    BANK     銀行        41,282      5,755.56     237,601,045        5,636.24     232,675,260     0.45
     ブラジル    株式    PETROBRAS    - PETROLEO    BRAS  エネルギー       278,100       769.15     213,901,948        791.93     220,236,428     0.43
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内／外国                 業種
                                               （％）
         株式        外国    エネルギー                             8.09
                    素材                             6.97
                    資本財                             3.19
                    商業・専門サービス                             0.20
                    運輸                             1.86
                    自動車・自動車部品                             2.42
                    耐久消費財・アパレル                             1.26
                    消費者サービス                             1.29
                    メディア・娯楽                             7.01
                    小売                             7.90
                    食品・生活必需品小売り                             1.65
                    食品・飲料・タバコ                             3.64
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.17
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.74
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             1.93
                    銀行                             18.07
                    各種金融                             2.58
                    保険                             3.77
                    不動産                             2.58
                    ソフトウェア・サービス                             1.97
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             6.54
                    電気通信サービス                             4.47
                    公益事業                             2.57
                    半導体・半導体製造装置                             4.92
                                           小計       96.78
     投資信託受益証券            ―    ―                             1.35
       投資証券          ―    ―                             0.27
         合計                                         98.40
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
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     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                           (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                      売建                                     (％)
     株価指   アメリ   インターコ    MSCI  EMERG  M   買建    142 アメリカ       7,079,224      774,183,936        7,067,340      772,884,302      1.50
     数先物   カ   ンチネンタ                 ドル
     取引      ル取引所
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                            (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建      93,268.36        10,221,000        10,197,029        0.02
             ブラジルレアル                 売建      52,760.29        1,454,600        1,448,269      △0.00
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     国内債券インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                       日本                385,946,587,000               83.29
     地方債証券                       日本                 25,528,712,926               5.51
     特殊債券                       日本                 31,828,753,559               6.87
     社債券                       日本                 16,145,086,690               3.48
                            フランス                 1,399,892,000              0.30
                            オーストラリア                  601,453,000             0.13
                            アメリカ                  105,528,000             0.02
                            イギリス                  100,489,000             0.02
                            スウェーデン                  100,213,000             0.02
                                小計             18,452,661,690               3.98
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 1,612,808,918              0.35
                 合計(純資産総額)                           463,369,524,093              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

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     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                       単価      金額      単価      金額     (％)
                                                           (％)
     日本    国債証券    第１３８回利付国        8,960,000,000         101.35    9,081,497,600         101.37    9,083,289,600      0.100  2023/12/20     1.96
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３６回利付国        5,900,000,000         101.20    5,971,154,000         101.22    5,972,157,000      0.100  2023/6/20    1.29
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３５回利付国        5,680,000,000         101.13    5,744,240,800         101.14    5,745,149,600      0.100  2023/3/20    1.24
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３１回利付国        5,540,000,000         100.81    5,585,261,800         100.82    5,585,871,200      0.100  2022/3/20    1.21
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３２回利付国        4,800,000,000         100.89    4,842,768,000         100.90    4,843,392,000      0.100  2022/6/20    1.05
            債（５年）
     日本    国債証券    第３５３回利付国        4,710,000,000         102.02    4,805,518,800         102.02    4,805,424,600      0.100  2028/12/20     1.04
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１２７回利付国        4,780,000,000         100.50    4,804,234,600         100.50    4,804,091,200      0.100  2021/3/20    1.04
            債（５年）
     日本    国債証券    第１３３回利付国        4,740,000,000         100.98    4,786,546,800         100.99    4,787,210,400      0.100  2022/9/20    1.03
            債（５年）
     日本    国債証券    第３２０回利付国        4,570,000,000         103.04    4,709,202,200         103.03    4,708,608,100      1.000  2021/12/20     1.02
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３４０回利付国        4,320,000,000         103.80    4,484,407,500         103.82    4,485,326,400      0.400  2025/9/20    0.97
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３９回利付国        4,120,000,000         101.43    4,179,104,400         101.45    4,179,822,400      0.100  2024/3/20    0.90
            債（５年）
     日本    国債証券    第３３９回利付国        3,890,000,000         103.64    4,031,868,300         103.67    4,032,840,800      0.400  2025/6/20    0.87
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３５０回利付国        3,940,000,000         102.13    4,024,276,600         102.18    4,025,970,800      0.100  2028/3/20    0.87
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３５２回利付国        3,890,000,000         102.07    3,970,561,900         102.11    3,972,312,400      0.100  2028/9/20    0.86
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３１２回利付国        3,810,000,000         102.14    3,891,876,900         102.12    3,891,000,600      1.200  2020/12/20     0.84
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３３５回利付国        3,620,000,000         103.72    3,754,953,600         103.74    3,755,677,600      0.500  2024/9/20    0.81
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１２５回利付国        3,610,000,000         100.35    3,622,779,400         100.35    3,622,671,100      0.100  2020/9/20    0.78
            債（５年）
     日本    国債証券    第３３２回利付国        3,430,000,000         103.65    3,555,400,800         103.67    3,555,915,300      0.600  2023/12/20     0.77
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３４１回利付国        3,430,000,000         103.28    3,542,778,400         103.31    3,543,773,100      0.300  2025/12/20     0.76
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３４２回利付国        3,460,000,000         102.04    3,530,662,400         102.06    3,531,483,600      0.100  2026/3/20    0.76
            債（１０年）
     日本    国債証券    第３３７回利付国        3,380,000,000         102.78    3,473,997,800         102.80    3,474,809,000      0.300  2024/12/20     0.75
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３７回利付国        3,430,000,000         101.28    3,473,972,600         101.30    3,474,590,000      0.100  2023/9/20    0.75
            債（５年）
     日本    国債証券    第１２９回利付国        3,340,000,000         100.66    3,362,077,400         100.65    3,361,943,800      0.100  2021/9/20    0.73
            債（５年）
     日本    国債証券    第３９０回利付国        3,320,000,000         100.29    3,329,760,800         100.29    3,329,661,200      0.100   2020/7/1    0.72
            債（２年）
     日本    国債証券    第３４９回利付国        3,210,000,000         102.16    3,279,560,700         102.20    3,280,876,800      0.100  2027/12/20     0.71
            債（１０年）
                                  47/313


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     日本    国債証券    第３１５回利付国        3,140,000,000         102.84    3,229,458,600         102.83    3,228,987,600      1.200  2021/6/20    0.70
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１３４回利付国        3,170,000,000         101.05    3,203,506,900         101.07    3,203,950,700      0.100  2022/12/20     0.69
            債（５年）
     日本    国債証券    第３４３回利付国        3,030,000,000         102.11    3,093,963,300         102.14    3,094,963,200      0.100  2026/6/20    0.67
            債（１０年）
     日本    国債証券    第１４９回利付国        2,540,000,000         120.58    3,062,935,200         120.66    3,064,840,200      1.500  2034/6/20    0.66
            債（２０年）
     日本    国債証券    第１４５回利付国        2,455,000,000         122.69    3,012,039,500         122.75    3,013,708,900      1.700  2033/6/20    0.65
            債（２０年）
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                83.29
                地方債証券                                 5.51
                 特殊債券                                 6.87
                  社債券                                3.98
                  合計                               99.65
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     外国債券インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                       アメリカ                144,071,851,566               46.15
                            フランス                 29,964,959,855               9.60
                            イタリア                 26,141,589,376               8.37
                            ドイツ                 19,850,149,554               6.36
                            イギリス                 19,640,093,511               6.29
                            スペイン                 17,645,296,413               5.65
                            ベルギー                 7,472,385,070              2.39
                            オーストラリア                 6,103,479,747              1.96
                            オランダ                 5,974,653,204              1.91
                                  48/313


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                            カナダ                 5,914,950,890              1.89
                            オーストリア                 4,432,475,616              1.42
                            メキシコ                 2,462,552,369              0.79
                            アイルランド                 2,141,575,339              0.69
                            ポーランド                 1,811,363,457              0.58
                            フィンランド                 1,794,579,589              0.57
                            南アフリカ                 1,655,541,702              0.53
                            デンマーク                 1,551,628,656              0.50
                            マレーシア                 1,382,247,753              0.44
                            シンガポール                 1,224,783,913              0.39
                            スウェーデン                 1,067,592,714              0.34
                            ノルウェー                  741,403,053             0.24
                                小計             303,045,153,347               97.08
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 9,108,520,852              2.92
                 合計(純資産総額)                           312,153,674,199              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     債券先物取引             買建   アメリカ                     2,036,355,864                  0.65
                 買建   ドイツ                     2,469,447,812                  0.79
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                     6,005,109,300                  1.92
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                                           投資
      国／                     帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                      単価       金額       単価       金額     (％)
                                                           (％)
     アメリカ    国債証券    T 1.75%  05/15/23      17,500,000       10,806.56     1,891,148,378        10,821.94     1,893,839,659      1.750  2023/5/15    0.61
     アメリカ    国債証券    T 2.625%   12/31/25      16,700,000       11,254.68     1,879,531,882        11,283.73     1,884,383,023      2.625  2025/12/31     0.60
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   08/15/28      15,920,000       11,499.03     1,830,646,081        11,543.46     1,837,718,939      2.875  2028/8/15    0.59
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  02/15/46      16,500,000       10,517.35     1,735,363,781        10,643.80     1,756,227,618      2.500  2046/2/15    0.56
     アメリカ    国債証券    T 3% 09/30/25       15,000,000       11,490.91     1,723,637,489        11,518.68     1,727,802,563      3.000  2025/9/30    0.55
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  05/15/46      16,000,000       10,510.52     1,681,683,400        10,636.96     1,701,915,000      2.500  2046/5/15    0.55
     アメリカ    国債証券    T 3.125%   11/15/28      14,400,000       11,738.25     1,690,309,178        11,784.39     1,696,952,798      3.125  2028/11/15     0.54
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  01/15/22      15,000,000       11,053.90     1,658,085,563        11,065.86     1,659,879,750      2.500  2022/1/15    0.53
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   05/15/28      14,260,000       11,495.61     1,639,274,795        11,536.62     1,645,122,821      2.875  2028/5/15    0.53
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  11/15/27      14,650,000       10,955.65     1,605,002,824        10,993.24     1,610,510,125      2.250  2027/11/15     0.52
     アメリカ    国債証券    T 1.875%   10/31/22      14,650,000       10,872.34     1,592,799,141        10,886.44     1,594,864,375      1.875  2022/10/31     0.51
     アメリカ    国債証券    T 2.5%  05/31/20      13,950,000       10,955.65     1,528,313,269        10,957.14     1,528,521,831      2.500  2020/5/31    0.49
     フランス    国債証券    FRTR  3.25%       10,850,000       13,307.70     1,443,885,856        13,306.42     1,443,747,164      3.250  2021/10/25     0.46
            10/25/21
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   10/31/20      13,000,000       11,034.89     1,434,536,209        11,041.08     1,435,341,463      2.875  2020/10/31     0.46
     アメリカ    国債証券    T 2.625%   07/31/20      12,700,000       10,979.57     1,394,405,793        10,982.34     1,394,758,428      2.625  2020/7/31    0.45
     アメリカ    国債証券    T 2.125%   11/30/23      12,680,000       10,963.76     1,390,205,676        10,979.14     1,392,155,701      2.125  2023/11/30     0.45
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   08/15/24      12,500,000       11,088.93     1,386,116,647        11,108.15     1,388,519,573      2.375  2024/8/15    0.44
     アメリカ    国債証券    T 1.5%  08/15/26      13,200,000       10,444.73     1,378,704,944        10,478.90     1,383,216,044      1.500  2026/8/15    0.44
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   10/15/21      12,250,000       11,134.64     1,363,993,664        11,146.17     1,365,406,590      2.875  2021/10/15     0.44
     ドイツ    国債証券    DBR  3.25%  07/04/21     10,190,000       13,180.24     1,343,066,657        13,175.25     1,342,558,039      3.250   2021/7/4    0.43
     アメリカ    国債証券    T 2% 08/15/25       12,300,000       10,848.85     1,334,409,011        10,876.19     1,337,771,831      2.000  2025/8/15    0.43
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   05/15/43      11,500,000       11,327.30     1,302,639,930        11,452.89     1,317,083,146      2.875  2043/5/15    0.42
     アメリカ    国債証券    T 2.125%   05/15/25      12,000,000       10,935.57     1,312,268,741        10,960.34     1,315,241,959      2.125  2025/5/15    0.42
     アメリカ    国債証券    T 1.625%   11/15/22      12,150,000       10,780.07     1,309,779,305        10,793.74     1,311,440,210      1.625  2022/11/15     0.42
     アメリカ    国債証券    T 2% 02/15/23       12,000,000       10,913.78     1,309,654,349        10,927.45     1,311,294,749      2.000  2023/2/15    0.42
     アメリカ    国債証券    T 1.875%   01/31/22      12,000,000       10,880.03     1,305,604,610        10,892.42     1,307,091,232      1.875  2022/1/31    0.42
     アメリカ    国債証券    T 2.625%   12/31/23      11,500,000       11,201.71     1,288,196,728        11,217.94     1,290,063,531      2.625  2023/12/31     0.41
     アメリカ    国債証券    T 2.25%  12/31/23      11,500,000       11,020.15     1,267,317,929        11,036.81     1,269,233,868      2.250  2023/12/31     0.41
     アメリカ    国債証券    T 2.375%   04/15/21      11,500,000       10,982.77     1,263,019,354        10,992.17     1,264,100,145      2.375  2021/4/15    0.40
     アメリカ    国債証券    T 2.875%   08/15/45      10,900,000       11,313.63     1,233,186,078        11,443.49     1,247,341,363      2.875  2045/8/15    0.40
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                97.08
                  合計                               97.08
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      ／  数量   通貨                               比率
     種類                          (現地通貨)        （円）      (現地通貨)        （円）
                      売建                                     (％)
     債券先   アメリ   シカゴ商品    US 5YR  NOTE    買建    71 アメリカ     8,286,840.31       906,248,857      8,297,570.49       907,422,309      0.29
     物取引   カ   取引所                 ドル
        アメリ   シカゴ商品    US 10YR  NOTE    買建    42 アメリカ     5,280,980.76       577,528,055      5,292,656.46       578,804,910      0.19
        カ   取引所                 ドル
        アメリ   シカゴ商品    US LONG  BOND    買建    33 アメリカ     4,998,918.25       546,681,700       5,030,437.5       550,128,645      0.18
        カ   取引所                 ドル
        ドイツ   ユーレック    EURO-SCHATZ       買建    37 ユーロ       4,146,238      504,763,013        4,146,405      504,783,344      0.16
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    EURO-BOBL    FU   買建    39 ユーロ       5,216,442      635,049,649        5,218,200      635,263,668      0.20
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    EURO-BUND       買建    65 ユーロ      10,907,906      1,327,928,477        10,920,000      1,329,400,800       0.43
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                             投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                             (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建    27,730,000.00        3,027,215,780        3,028,947,900          0.97
             カナダドル                 買建     2,860,000.00         231,444,295        230,887,800         0.07
             ユーロ                 買建    19,280,000.00        2,353,068,318        2,347,147,200          0.75
             イギリスポンド                 買建     2,890,000.00         399,464,942        398,126,400         0.13
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     新興国債券インデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     国債証券                       ブラジル                 4,792,817,924              10.06
                            インドネシア                 4,706,625,485              9.88
                            メキシコ                 4,636,102,557              9.73
                            ポーランド                 4,303,317,735              9.03
                            タイ                 4,129,082,626              8.67
                            南アフリカ                 3,972,526,715              8.34
                            ロシア                 3,647,005,827              7.66
                            コロンビア                 3,235,002,078              6.79
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                            マレーシア                 2,850,620,718              5.98
                            ハンガリー                 2,113,982,880              4.44
                            チェコ                 2,090,961,511              4.39
                            トルコ                 1,732,783,765              3.64
                            ペルー                 1,675,266,984              3.52
                            チリ                 1,503,231,322              3.16
                            フィリピン                  139,445,583             0.29
                            ウルグアイ                  100,056,468             0.21
                            ドミニカ共和国                   44,136,745             0.09
                                小計             45,672,966,923              95.87
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 1,968,698,352              4.13
                 合計(純資産総額)                            47,641,665,275              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                       3,677,817                0.01
                 売建   ―                       3,630,544               △0.01
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                            投資

      国／                     帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)      利率
         種類     銘柄名       数量                                  償還期限    比率
      地域                       単価      金額      単価      金額     (％)
                                                            (％)
     コロンビ    国債証券    COLOM  9.85%      54,050,000,000          4.01   2,167,520,954          4.01   2,169,809,549       9.850  2027/6/28    4.55
     ア
            06/28/27
     チリ    国債証券    CHILE  5.5%      9,530,000,000         15.87   1,512,560,112         15.77   1,503,231,322       5.500   2020/8/5    3.16
            08/05/20
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 07/01/20      37,550,000       2,436.16     914,778,717       2,569.34     964,787,493      0.000   2020/7/1    2.03
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/23      28,650,000       2,813.01     805,929,702       2,946.38     844,140,286     10.000   2023/1/1    1.77
     コロンビ    国債証券    COLOM  4.375%      23,650,000,000          3.07    726,116,194         3.12    739,859,209      4.375  2023/3/21    1.55
     ア
            03/21/23
     南アフリ    国債証券    SAGB  10.5%        86,950,000        795.33     691,545,599        820.04     713,030,997     10.500   2026/12/21     1.50
     カ
            12/21/26
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/21      23,800,000       2,854.10     679,276,430       2,878.72     685,135,703     10.000   2021/1/1    1.44
     タイ    国債証券    THAIGB   3.4%      176,100,000        351.76     619,459,128        372.24     655,530,982      3.400  2036/6/17    1.38
            06/17/36
                                  52/313


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     ポーラン    国債証券    POLGB  2.5%       21,150,000       2,872.07     607,444,853       2,893.39     611,953,626      2.500  2023/1/25    1.28
     ド
            01/25/23
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/25      18,600,000       2,812.82     523,185,677       2,975.86     553,511,515     10.000   2025/1/1    1.16
     タイ    国債証券    THAIGB   3.65%      136,900,000        361.97     495,537,697        380.72     521,208,418      3.650  2031/6/20    1.09
            06/20/31
     南アフリ    国債証券    SAGB  8.75%        77,450,000        652.85     505,633,349        661.33     512,205,166      8.750  2048/2/28    1.08
     カ
            02/28/48
     メキシコ    国債証券    MBONO  10%  12/05/24      82,250,000        597.02     491,050,785        618.50     508,721,423     10.000   2024/12/5    1.07
     メキシコ    国債証券    MBONO  6.5%       91,700,000        534.77     490,387,675        548.26     502,758,748      6.500  2021/6/10    1.06
            06/10/21
     ブラジル    国債証券    BNTNF  10%  01/01/27      15,700,000       2,738.60     429,960,596       2,990.28     469,474,545     10.000   2027/1/1    0.99
     メキシコ    国債証券    MBONO  7.5%       85,300,000        518.11     441,952,673        548.19     467,609,883      7.500   2027/6/3    0.98
            06/03/27
     メキシコ    国債証券    MBONO  6.5%       81,200,000        525.84     426,982,894        542.92     440,853,403      6.500   2022/6/9    0.93
            06/09/22
     メキシコ    国債証券    MBONO  8% 06/11/20      76,100,000        557.89     424,559,921        562.61     428,148,173      8.000  2020/6/11    0.90
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.5%       14,950,000       2,739.59     409,569,071       2,841.26     424,768,923      2.500  2026/7/25    0.89
     ド
            07/25/26
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 01/01/22      17,850,000       2,122.65     378,893,312       2,295.10     409,675,446      0.000   2022/1/1    0.86
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.25%       14,000,000       2,853.21     399,449,635       2,872.83     402,197,103      2.250  2022/4/25    0.84
     ド
            04/25/22
     タイ    国債証券    THAIGB   4.875%       95,000,000        403.95     383,754,704        417.09     396,243,366      4.875  2029/6/22    0.83
            06/22/29
     ポーラン    国債証券    POLGB  2.5%       14,000,000       2,707.57     379,059,904       2,819.62     394,747,354      2.500  2027/7/25    0.83
     ド
            07/25/27
     メキシコ    国債証券    MBONO  8% 12/07/23      67,600,000        546.74     369,596,394        567.35     383,534,461      8.000  2023/12/7    0.81
     ポーラン    国債証券    POLGB  3.25%       12,700,000       2,910.66     369,654,750       2,986.31     379,261,862      3.250  2025/7/25    0.80
     ド
            07/25/25
     インドネ    国債証券    INDOGB   8.375%     48,200,000,000          0.76    370,696,962         0.78    377,577,014      8.375  2024/3/15    0.79
     シア
            03/15/24
     タイ    国債証券    THAIGB   3.65%      102,100,000        360.04     367,600,884        359.28     366,830,638      3.650  2021/12/17     0.77
            12/17/21
     南アフリ    国債証券    SAGB  8.75%        53,500,000        650.62     348,082,128        661.42     353,864,413      8.750  2044/1/31    0.74
     カ
            01/31/44
     ブラジル    国債証券    BLTN  0% 07/01/21      14,600,000       2,232.26     325,910,757       2,390.45     349,005,865      0.000   2021/7/1    0.73
     インドネ    国債証券    INDOGB   8.375%     45,000,000,000          0.76    346,440,870         0.77    348,793,830      8.375  2026/9/15    0.73
     シア
            09/15/26
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 国債証券                                95.87
                  合計                               95.87
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                  53/313


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                             買建                            投資
                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                            (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建      33,639.60        3,696,156        3,677,817        0.01
             ロシアルーブル                 売建     2,187,075.00          3,696,156        3,630,544      △0.01
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資証券                       日本                110,265,545,250               97.60
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 2,709,564,035              2.40
                 合計(純資産総額)                           112,975,109,285              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     不動産投信指数先物取引             買建   日本                     2,595,618,000                  2.30
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                               比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     日本    投資証券     日本ビルファンド投資法人                 11,208     682,111.79      7,645,108,942         742,000    8,316,336,000      7.36
     日本    投資証券     ジャパンリアルエステイト投資法人                 11,574     611,238.73      7,074,477,061         645,000    7,465,230,000      6.61
     日本    投資証券     野村不動産マスターファンド投資法                 36,013     147,521.09      5,312,677,014         168,400    6,064,589,200      5.37
             人
     日本    投資証券     日本リテールファンド投資法人                 21,876      215,204    4,707,802,704         218,600    4,782,093,600      4.23
     日本    投資証券     ユナイテッド・アーバン投資法人                 25,528     177,151.08      4,522,312,770         179,000    4,569,512,000      4.04
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本    投資証券     オリックス不動産投資法人                 23,062     178,163.87      4,108,815,169         194,600    4,487,865,200      3.97
     日本    投資証券     大和ハウスリート投資法人                 15,530     247,676.8     3,846,420,704         256,600    3,984,998,000      3.53
     日本    投資証券     日本プロロジスリート投資法人                 15,526     238,922.75      3,709,514,616         236,100    3,665,688,600      3.24
     日本    投資証券     アドバンス・レジデンス投資法人                 11,280     298,319.8     3,365,047,344         314,000    3,541,920,000      3.14
     日本    投資証券     ＧＬＰ投資法人                 28,681     112,958.74      3,239,769,621         120,800    3,464,664,800      3.07
     日本    投資証券     日本プライムリアルティ投資法人                 7,327     417,651.95      3,060,135,837         464,000    3,399,728,000      3.01
     日本    投資証券     ジャパン・ホテル・リート投資法人                 37,257     80,535.66     3,000,517,084         88,100    3,282,341,700      2.91
     日本    投資証券     アクティビア・プロパティーズ投資                 6,081     480,426.14      2,921,471,357         469,500    2,855,029,500      2.53
             法人
     日本    投資証券     ケネディクス・オフィス投資法人                 3,581     726,629.33      2,602,059,630         747,000    2,675,007,000      2.37
     日本    投資証券     積水ハウス・リート投資法人                 29,863     71,295.16     2,129,087,363         81,100    2,421,889,300      2.14
     日本    投資証券     インヴィンシブル投資法人                 39,931      46,708.6     1,865,121,106         57,800    2,308,011,800      2.04
     日本    投資証券     日本アコモデーションファンド投資                 3,846     526,656.07      2,025,519,245         573,000    2,203,758,000      1.95
             法人
     日本    投資証券     大和証券オフィス投資法人                 2,672     723,083.95      1,932,080,314         751,000    2,006,672,000      1.78
     日本    投資証券     森ヒルズリート投資法人                 13,274     139,564.15      1,852,574,527         149,500    1,984,463,000      1.76
     日本    投資証券     産業ファンド投資法人                 14,205     114,354.72      1,624,408,797         130,100    1,848,070,500      1.64
     日本    投資証券     日本ロジスティクスファンド投資法                 7,563     228,530.88      1,728,379,045         241,800    1,828,733,400      1.62
             人
     日本    投資証券     フロンティア不動産投資法人                 3,937     442,790.63      1,743,266,710         458,500    1,805,114,500      1.60
     日本    投資証券     ヒューリックリート投資法人                 9,357     165,370.46      1,547,371,394         179,800    1,682,388,600      1.49
     日本    投資証券     ジャパンエクセレント投資法人                 10,365     149,338.26      1,547,891,064         161,200    1,670,838,000      1.48
     日本    投資証券     イオンリート投資法人                 11,881     126,645.19      1,504,671,502         136,000    1,615,816,000      1.43
     日本    投資証券     日本リート投資法人                 3,736     371,401.59      1,387,556,340         424,500    1,585,932,000      1.40
     日本    投資証券     プレミア投資法人                 11,005     123,503.96      1,359,161,079         138,500    1,524,192,500      1.35
     日本    投資証券     コンフォリア・レジデンシャル投資                 4,800     276,656.39      1,327,950,672         297,500    1,428,000,000      1.26
             法人
     日本    投資証券     森トラスト総合リート投資法人                 8,272     163,038.4     1,348,653,644         172,500    1,426,920,000      1.26
     日本    投資証券     東急リアル・エステート投資法人                 7,760     161,998.35      1,257,107,196         177,100    1,374,296,000      1.22
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

                 投資証券                                97.60
                  合計                               97.60
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                 買建                          投資

      資産の                                        帳簿価額       評価金額
              取引所           資産の名称         ／   数量    通貨                  比率
       種類                                        （円）       （円）
                                 売建                          (％)
     不動産投信指     大阪取引所           東証ＲＥＩＴ指数先物            買建    1,354  円       2,490,601,760       2,595,618,000       2.30
     数先物取引
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     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国／地域          時価合計（円）            投資比率（％）

     投資証券                       アメリカ                 54,874,367,724              72.58
                            オーストラリア                 5,161,041,616              6.83
                            イギリス                 3,633,059,658              4.80
                            フランス                 2,979,584,905              3.94
                            シンガポール                 2,831,935,607              3.75
                            香港                 1,869,212,509              2.47
                            カナダ                 1,462,146,139              1.93
                            ベルギー                  700,295,300             0.93
                            スペイン                  528,257,924             0.70
                            ニュージーランド                  352,838,407             0.47
                            オランダ                  209,565,477             0.28
                            ドイツ                  209,417,586             0.28
                            アイルランド                  190,493,166             0.25
                            ガーンジー                  142,442,483             0.19
                            イスラエル                   52,938,912             0.07
                            イタリア                   24,969,519             0.03
                            マン島                   23,364,790             0.03
                            韓国                   10,276,717             0.01
                                小計             75,256,208,439              99.53
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                  353,791,621             0.47
                 合計(純資産総額)                            75,610,000,060              100.00
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  ／       国／地域            時価合計（円）                比率
          種類
                 売建                                    （％）
     為替予約取引             買建   ―                      101,129,800                 0.13
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
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     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国／                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (％)
     アメリカ    投資証券     SIMON  PROPERTY    GROUP           177,980      20,575.47     3,662,022,186        17,831.14     3,173,587,721      4.20
     アメリカ    投資証券     PROLOGIS    INC             363,000      7,376.33     2,677,608,516        8,018.27     2,910,633,898      3.85
     アメリカ    投資証券     PUBLIC   STORAGE              86,390     22,569.71     1,949,797,834        25,509.31     2,203,749,602      2.91
     アメリカ    投資証券     WELLTOWER    INC             222,630      7,630.39     1,698,755,640        8,831.91     1,966,248,925      2.60
     アメリカ    投資証券     EQUITY   RESIDENTIAL     PPTY         214,510      7,399.39     1,587,245,225        8,291.67     1,778,647,247      2.35
     アメリカ    投資証券     AVALONBAY    COMMUNITIES     INC        80,020     20,028.80     1,602,704,707        22,024.01     1,762,361,312      2.33
     香港    投資証券     LINK  REIT              1,221,500       1,014.70     1,239,461,447        1,328.48     1,622,740,763      2.15
     アメリカ    投資証券     DIGITAL   REALTY   TRUST  INC        120,800      12,115.78     1,463,586,588        12,873.85     1,555,162,191      2.06
     アメリカ    投資証券     VENTAS   INC              205,190      6,569.25     1,347,945,474        7,016.53     1,439,723,350      1.90
     アメリカ    投資証券     REALTY   INCOME   CORP           175,060      6,895.33     1,207,096,691        7,569.89     1,325,186,554      1.75
     フランス    投資証券     UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                 79,310     19,624.48     1,556,418,143        16,428.81     1,302,969,159      1.72
     アメリカ    投資証券     BOSTON   PROPERTIES              88,840     13,586.88     1,207,058,987        14,305.38     1,270,890,101      1.68
     アメリカ    投資証券     ESSEX  PROPERTY    TRUST           37,970     27,786.18     1,055,041,589        31,217.90     1,185,343,876      1.57
     アメリカ    投資証券     ALEXANDRIA    REAL  ESTATE   EQUIT        64,940     13,707.10      890,139,591       15,916.25     1,033,601,561      1.37
     アメリカ    投資証券     HCP  INC               273,990      3,153.94      864,148,678        3,433.90      940,855,357     1.24
     オースト    投資証券     GOODMAN   GROUP              919,750       789.93     726,546,580        1,002.90      922,422,426     1.22
     ラリア
     アメリカ    投資証券     WP CAREY  INC              97,520      7,276.32      709,587,381        8,976.26      875,365,733     1.16
     オースト    投資証券     SCENTRE   GROUP             3,056,490        304.34     930,229,283        286.22     874,831,013     1.16
     ラリア
     アメリカ    投資証券     HOST  HOTELS   AND  RESORTS   INC       430,670      2,068.80      890,970,839        2,012.22      866,604,510     1.15
     アメリカ    投資証券     EXTRA  SPACE  STORAGE   INC         74,220      9,986.49      741,197,349       11,554.97      857,610,437     1.13
     アメリカ    投資証券     MID-AMERICA     APARTMENT    COMM        65,170     10,998.33      716,761,505       12,394.86      807,773,183     1.07
     アメリカ    投資証券     UDR  INC               157,830      4,467.35      705,082,798        4,835.89      763,249,971     1.01
     アメリカ    投資証券     VORNADO   REALTY   TRUST           99,150      7,661.76      759,663,663        7,266.97      720,520,274     0.95
     アメリカ    投資証券     REGENCY   CENTERS   CORP           96,960      7,132.45      691,563,244        7,141.20      692,411,528     0.92
     アメリカ    投資証券     DUKE  REALTY   CORP            209,860      3,130.47      656,960,622        3,280.80      688,508,688     0.91
     アメリカ    投資証券     SUN  COMMUNITIES     INC           50,370     11,385.44      573,484,833       13,510.33      680,515,544     0.90
     アメリカ    投資証券     EQUITY   LIFESTYLE    PROPERTIES          52,570     10,779.13      566,659,147       12,901.19      678,216,042     0.90
     アメリカ    投資証券     CAMDEN   PROPERTY    TRUST           55,700     10,167.59      566,335,009       11,176.59      622,536,174     0.82
     アメリカ    投資証券     FEDERAL   REALTY   INVS  TRUST         43,270     14,081.77      609,318,341       14,285.69      618,142,101     0.82
     イギリス    投資証券     SEGRO  PLC              631,010       874.34     551,722,736        955.64     603,020,845     0.80
     (注1)国／地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率（％）

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                 投資証券                                99.53
                  合計                               99.53
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            ／     数量                       比率
                                           （円）        （円）
                             売建                            (％)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建      925,000.00        101,349,800        101,129,800         0.13
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     ≪参考情報≫

     交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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     第２【管理及び運営】

















     １【申込（販売）手続等】

       ＜申込手続＞

        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
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       ＜申込コース＞

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」（※）の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
         㬰౒ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰漰ƌ꥘᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
         いただきます。
       ＜申込みの受付＞

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜申込単位＞

        販売会社が定める単位とします（「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1円以上1円単位とします。）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜申込価額＞

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       （注）分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       ＜申込手数料＞

        前記　第1ファンドの状況              4手数料等及び税金           (1)申込手数料をご覧ください。
       ＜申込代金の支払い＞

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       ＜受付不可日＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜申込受付の中止等＞

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
        止、投資対象国における非常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、委託会
        社は、受益権の取得申込みの受付を中止すること、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り
        消すことができます。
       ＜その他＞

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
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        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め 社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：http://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     ２【換金（解約）手続等】

       ＜一部解約手続＞

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       ＜一部解約の受付＞

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       ＜一部解約単位＞

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ＜解約価額＞

        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.1％の率を乗じて得た
        解約時における信託財産留保額を控除した価額（以下「解約価額」といいます。）とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ（http://www.smtam.jp/）で
        ご覧いただけます。
       ＜一部解約代金の支払い＞

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、6営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       ＜受付不可日＞

        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
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        ロンドン証券取引所の休業日
        ニューヨークの銀行休業日
        ロンドンの銀行休業日
       ＜一部解約受付の中止等＞

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、投資対象国における非
        常事態による市場閉鎖、その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中
        止すること、及びすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記＜解約価額＞の規定に準じて計算された価額と
        します。
       ＜一部解約の制限＞

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       ＜その他＞

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       ＜問い合わせ先＞

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：http://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
        （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     ３【資産管理等の概要】

     （１）【資産の評価】

       ＜基準価額の算出方法＞

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。）を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
        ます。
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       ＜基準価額の算出頻度＞
        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       ＜主要な投資対象資産の評価方法＞

        ①マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
        （イ）国内上場株式、国内上場投信（J-REITを含みます。）
           原則として計算日の金融商品取引所の最終相場で評価します。
        （ロ）外国上場株式、外国上場投資信託受益証券（海外REITを含みます。）、外国上場投資証券
            （海外REITを含みます。）（上場には店頭登録を含みます。）
           原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場（店頭登録銘柄
           は海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場）で評価します。
        （ハ）公社債等
           計算日（※）における次のa.からc.までに掲げるいずれかの価額で評価します。
           a.日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
           b.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除きます。）
           c.価格情報会社の提供する価額
            ※外国の公社債については、計算日に知りうる直近の日とします。
        ③外貨建資産等の円換算
         外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
         によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
         仲値によって計算します。
       ＜基準価額の照会方法＞

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ（http://www.smtam.jp/）でご覧いただけます。
        （照会先）
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ：http://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル：0120-668001
          （受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。）
     （２）【保管】

       該当事項はありません            。
     （３）【信託期間】

       無期限とします。（2017年               8月25日設定）

       ただし、下記「(5)その他　＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞」の事項に該当する場合は、こ
       の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
     （４）【計算期間】

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        原則として、毎年5月11日から11月10日まで及び11月11日から翌年5月10日までとします。
        ただし、第1計算期間は2017年8月25日から2017年11月10日までとします。
        なお、各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休業日のとき、各計算期
        間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
        し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     （５）【その他】

       ＜投資信託契約の終了（償還）と手続き＞

        (1)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了（繰上償還）させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了（ファンドの繰上償還）に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記（1）①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       ＜投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き＞

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
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         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更（以下「重大な約款変更」といいま
         す。）又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合（併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。）について、書面決議を行います。この場合にお
          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者（委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。）は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       ＜受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い＞

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社又
         は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、
         又は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、上記＜投資信託約款の変更等と重大な投資
         信託約款の変更等の手続き＞に従い、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって
         行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの投資信託契約を解約し、信託を終
         了させます。
       ＜運用報告書＞

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書（全体版）を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       ＜関係法人との契約の更改手続き＞

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
                                  65/313


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       ＜公告＞

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       ＜混蔵寄託＞

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等（金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。）から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       ＜投資信託財産の登記等及び記載等の留保等＞

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産（金銭を除きます。）については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
     ４【受益者の権利等】

     (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日（決算日）において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者（当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (2)償還金に対する請求権
      ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
      ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
                                  66/313

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。）に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (3)換金（解約）請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金（解約）手続等」をご参照ください。
     (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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     第３【ファンドの経理状況】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間(2018年11月13日から2019

      年5月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     １【財務諸表】

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     【ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン】

     （１）【貸借対照表】

                                                      （単位：円）
                                                    第4期
                                     第3期
                                               （2019年     5月10日現在）
                                （2018年11月12日現在）
      資産の部
       流動資産
                                          22,555
        金銭信託                                                    -
                                          154,168               232,317
        コール・ローン
                                        14,059,261               23,295,072
        親投資信託受益証券
                                        14,235,984               23,527,389
        流動資産合計
                                        14,235,984               23,527,389
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                            301               395
        未払解約金
                                           2,964               4,983
        未払受託者報酬
                                          26,589               44,793
        未払委託者報酬
                                            222               454
        その他未払費用
                                          30,076               50,625
        流動負債合計
                                          30,076               50,625
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        13,730,817               22,420,915
        元本
        剰余金
                                          475,091              1,055,849
          期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                          234,270               462,609
          （分配準備積立金）
                                        14,205,908               23,476,764
        元本等合計
                                        14,205,908               23,476,764
       純資産合計
                                        14,235,984               23,527,389
      負債純資産合計
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     （２）【損益及び剰余金計算書】

                                                      （単位：円）
                                                    第4期
                                     第3期
                                                自　2018年11月13日
                                 自　2018年      5月11日
                                                至　2019年      5月10日
                                 至　2018年11月12日
      営業収益
                                                         365,051
                                         △ 44,587
       有価証券売買等損益
                                                         365,051
                                         △ 44,587
       営業収益合計
      営業費用
                                                            35
       支払利息                                      -
                                           2,964               4,983
       受託者報酬
                                          26,589               44,793
       委託者報酬
                                            222               454
       その他費用
                                          29,775               50,265
       営業費用合計
                                                         314,786
                                         △ 74,362
      営業利益又は営業損失（△）
                                                         314,786
                                         △ 74,362
      経常利益又は経常損失（△）
                                                         314,786
                                         △ 74,362
      当期純利益又は当期純損失（△）
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                                          43,929
                                          △ 7,586
      約に伴う当期純損失金額の分配額（△）
                                          335,399               475,091
      期首剰余金又は期首欠損金（△）
                                          254,246               349,356
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          254,246               349,356
       額
                                          47,778               39,455
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                          47,778               39,455
       額
                                             -               -
      分配金
                                          475,091              1,055,849
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     （３）【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     ２.その他                  ファンドの計算期間

                       当ファンドの計算期間は、原則として、毎年5月11日から11月10日まで、及び11月
                       11日から翌年5月10日までとなっておりますが、前計算期間末日が休業日のため、
                       第4期計算期間は2018年11月13日から2019年                     5月10日までとなっております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                                 第4期

                          第3期
                                             (2019年    5月10日現在)
                      (2018年11月12日現在)
     １.   計算期間の末日にお                          13,730,817口                       22,420,915口
       ける受益権の総数
     ２.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   1.0346円    1口当たり純資産額                   1.0471円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (10,346円)     (1万口当たり純資産額)                  (10,471円)
       資産の額
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                  第3期                            第4期

               自 2018年   5月11日                        自 2018年11月13日
               至 2018年11月12日                           至 2019年   5月10日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A       137,116円       費用控除後の配当等収益額              A       242,777円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円     費用控除後・繰越欠損金補填              B         －円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C       348,929円       収益調整金額              C       746,379円
       分配準備積立金額              D        97,154円       分配準備積立金額              D       219,832円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D         583,199円       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D        1,208,988円
       当ファンドの期末残存口数              }      13,730,817口         当ファンドの期末残存口数              }      22,420,915口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           424円      1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000           539円
       1万口当たり分配金額              H         －円     1万口当たり分配金額              H         －円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            －円
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     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                         第4期

                                      自  2018年11月13日
                                      至  2019年    5月10日
     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                         第4期

                                     (2019年    5月10日現在)
     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
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     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                   第3期                 第4期

                               自  2018年    5月11日            自  2018年11月13日
               区分
                               至  2018年11月12日               至  2019年    5月10日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                                  8,106,595円                 13,730,817円
     期中追加設定元本額                                  6,807,776円                 9,998,798円
     期中一部解約元本額                                  1,183,554円                 1,308,700円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                             第3期                     第4期

                         (2018年11月12日現在)                     (2019年    5月10日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
        親投資信託受益証券                             △38,724                     334,871
           合計                         △38,724                     334,871
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （４）【附属明細表】


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

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     　(2)株式以外の有価証券

         種類                銘　柄                券面総額          評価額(円)         備考

     親投資信託受益証券          Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド                           1,644,544           3,002,608
               グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファ                           1,577,322           2,947,699
               ンド
               新興国株式インデックス　マザーファンド                           1,041,247           2,860,617
               国内株式インデックス　マザーファンド                           2,025,992           2,887,241
               外国株式インデックス　マザーファンド                           1,179,420           3,012,592
               国内債券インデックス　マザーファンド                           1,982,091           2,803,667
               外国債券インデックス　マザーファンド                           1,064,887           2,912,465
               新興国債券インデックス　マザーファンド                           1,750,707           2,868,183
                    合計                      12,266,210           23,295,072
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     （参考）

     当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
     受益証券の状況は次のとおりであります。
     なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
     国内株式インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    5月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              3,723,766,885
         株式                             264,183,767,920
         派生商品評価勘定                                  59,460
         未収入金                                1,573,052
         未収配当金                              3,118,558,221
         前払金                               191,610,300
         差入委託証拠金                               182,926,090
         流動資産合計                             271,402,261,928
       資産合計                              271,402,261,928
      負債の部
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                                 2019年    5月10日現在
                 項目                   金額（円）
       流動負債
         派生商品評価勘定                               191,697,840
         未払金                              1,093,668,840
         未払解約金                                89,526,637
         未払利息                                  5,218
         その他未払費用                                  19,562
         流動負債合計                              1,374,918,097
       負債合計                               1,374,918,097
      純資産の部
       元本等
         元本                             189,478,719,904
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            80,548,623,927
         元本等合計                             270,027,343,831
       純資産合計                              270,027,343,831
      負債純資産合計                                271,402,261,928
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    5月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商
                       品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上し
                       ております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                        2019年    5月10日現在
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              189,478,719,904口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.4251円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (14,251円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    5月10日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、株価の変動
                       による価格変動リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    5月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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                                     2019年    5月10日現在

                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    5月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2018年11月13日
     期首元本額                                                159,356,089,061円
     期中追加設定元本額                                                38,185,332,822円
     期中一部解約元本額                                                 8,062,701,979円
     期末元本額                                                189,478,719,904円
     期末元本額の内訳

     グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  616,336,060円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,969,868,632円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  15,954,537円
     ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス・オープン                                                 9,768,471,325円
     世界経済インデックスファンド                                                 1,981,594,978円
     日本株式インデックス・オープン                                                 5,502,211,364円
     ＤＣマイセレクション２５                                                 6,671,930,086円
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年    5月10日現在
     ＤＣマイセレクション５０                                                19,080,444,778円
     ＤＣマイセレクション７５                                                17,590,760,468円
     ＤＣ日本株式インデックス・オープン                                                 5,519,672,922円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 2,693,458,414円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 7,714,000,963円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 5,100,196,988円
     ＤＣ日本株式インデックス・オープンＳ                                                 6,287,008,101円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  374,303,237円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  634,115,150円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  416,941,999円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 1,746,122,514円
     日本株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,107,390,288円
     国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  17,397,189円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  43,826,513円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  41,876,524円
     日本株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  308,931,662円
     国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                   2,717,839円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  109,822,874円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  387,288,339円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  63,109,636円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  559,331,949円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,933,692,735円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  764,445,345円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 4,426,437,443円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  669,437,707円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  48,570,713円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  859,792,639円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  39,847,094円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  485,373,654円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  606,988,952円
     国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  56,382,579円
     ＦＯＦｓ用日本株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  910,491,068円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 5,163,043,332円
     日本株式ファンド・シリーズ２                                                 1,310,560,311円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,239,424,723円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,610,074,483円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,010,794,099円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 2,122,008,187円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  230,288,725円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  261,853,223円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  792,730,531円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  223,528,402円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  11,110,454円
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年    5月10日現在
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  75,776,973円
     国内株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                12,785,336,789円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  673,595,588円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  11,371,124円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  52,749,742円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                   7,548,251円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   2,025,992円
     グローバル経済コア                                                  318,968,154円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   9,629,171円
     ｉ－ＳＭＴ　ＴＯＰＩＸインデックス（ノーロード）                                                  43,354,876円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                    890,404円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  232,896,111円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  19,502,029円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     17,365円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     19,408円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     21,791円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     23,834円
     ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                50,488,568,352円
     ＦＯＦｓ用　国内株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  654,462,222円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年    5月10日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                          △26,779,857,826
           合計                                          △26,779,857,826
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連

                                                 （2019年     5月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         5,981,130,300               －    5,789,520,000          △191,610,300
            合計             5,981,130,300               －    5,789,520,000          △191,610,300
     (注)1.時価の算定方法

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        株価指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清算値段
        で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                         評価額

                            株式数
              銘　柄                                         備考
                             (株)
                                   単価(円)         金額(円)
     極洋                          5,200      2,690.00        13,988,000
     日本水産                         161,300         718.00       115,813,400
     マルハニチロ                          23,300       3,410.00        79,453,000
     カネコ種苗                          4,900      1,318.00         6,458,200
     サカタのタネ                          19,600       3,380.00        66,248,000
     ホクト                          13,500       1,857.00        25,069,500
     ホクリヨウ                          2,200        613.00        1,348,600
     住石ホールディングス                          34,700        111.00        3,851,700
     日鉄鉱業                          3,700      4,135.00        15,299,500
     三井松島ホールディングス                          6,800      1,214.00         8,255,200
     国際石油開発帝石                         647,100        1,000.00        647,100,000
     石油資源開発                          23,200       2,356.00        54,659,200
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                          7,900      1,572.00        12,418,800
     ヒノキヤグループ                          4,500      2,122.00         9,549,000
     ショーボンドホールディングス                          11,500       7,160.00        82,340,000
     ミライト・ホールディングス                          45,400       1,626.00        73,820,400
     タマホーム                          7,800      1,100.00         8,580,000
     サンヨーホームズ                          2,300        734.00        1,688,200
     日本アクア                          5,100        595.00        3,034,500
     ファーストコーポレーション                          5,000        902.00        4,510,000
     ベステラ                          3,100      1,305.00         4,045,500
     ＴＡＴＥＲＵ                          14,200        254.00        3,606,800
     スペースバリューホールディングス                          19,700        562.00       11,071,400
     ダイセキ環境ソリューション                          3,100        601.00        1,863,100
     第一カッター興業                          2,000      1,737.00         3,474,000
     安藤・間                         104,200         723.00       75,336,600
     東急建設                          48,200        709.00       34,173,800
     コムシスホールディングス                          57,200       2,820.00        161,304,000
     ミサワホーム                          13,600        995.00       13,532,000
     ビーアールホールディングス                          17,600        313.00        5,508,800
     高松コンストラクショングループ                          10,300       2,209.00        22,752,700
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     東建コーポレーション                          5,100      6,160.00        31,416,000
     ソネック                          1,700        700.00        1,190,000
     ヤマウラ                          6,900        886.00        6,113,400
     大成建設                         132,600        4,835.00        641,121,000
     大林組                         399,700        1,019.00        407,294,300
     清水建設                         407,700         981.00       399,953,700
     飛島建設                          11,900       1,363.00        16,219,700
     長谷工コーポレーション                         166,800        1,216.00        202,828,800
     松井建設                          15,500        666.00       10,323,000
     錢高組                          1,600      4,995.00         7,992,000
     鹿島建設                         312,300        1,576.00        492,184,800
     不動テトラ                          9,500      1,436.00        13,642,000
     大末建設                          5,400        977.00        5,275,800
     鉄建建設                          8,300      2,803.00        23,264,900
     西松建設                          29,000       2,325.00        67,425,000
     三井住友建設                          95,800        704.00       67,443,200
     大豊建設                          9,200      2,885.00        26,542,000
     前田建設工業                          95,500       1,023.00        97,696,500
     佐田建設                          10,200        354.00        3,610,800
     ナカノフドー建設                          11,500        456.00        5,244,000
     奥村組                          22,100       3,650.00        80,665,000
     東鉄工業                          16,000       3,005.00        48,080,000
     イチケン                          2,700      1,805.00         4,873,500
     富士ピー・エス                          5,500        410.00        2,255,000
     淺沼組                          5,000      2,330.00        11,650,000
     戸田建設                         155,600         634.00       98,650,400
     熊谷組                          19,200       3,190.00        61,248,000
     青木あすなろ建設                          7,200        822.00        5,918,400
     北野建設                          3,000      2,847.00         8,541,000
     植木組                          1,900      2,240.00         4,256,000
     矢作建設工業                          18,200        716.00       13,031,200
     ピーエス三菱                          15,000        622.00        9,330,000
     日本ハウスホールディングス                          25,600        420.00       10,752,000
     大東建託                          47,500      12,810.00        608,475,000
     新日本建設                          16,500        880.00       14,520,000
     ＮＩＰＰＯ                          35,200       2,164.00        76,172,800
     東亜道路工業                          2,500      2,665.00         6,662,500
     前田道路                          41,700       2,075.00        86,527,500
     日本道路                          3,600      6,270.00        22,572,000
     東亜建設工業                          9,700      1,554.00        15,073,800
     日本国土開発                          21,700        736.00       15,971,200
     若築建設                          6,700      1,325.00         8,877,500
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     東洋建設                          48,900        380.00       18,582,000
     五洋建設                         158,200         510.00       80,682,000
     世紀東急工業                          19,500        600.00       11,700,000
     福田組                          4,400      4,360.00        19,184,000
     住友林業                          94,700       1,447.00        137,030,900
     日本基礎技術                          13,600        349.00        4,746,400
     巴コーポレーション                          18,200        337.00        6,133,400
     大和ハウス工業                         368,700        3,006.00       1,108,312,200
     ライト工業                          25,600       1,363.00        34,892,800
     積水ハウス                         407,900        1,750.00        713,825,000
     日特建設                          11,400        591.00        6,737,400
     北陸電気工事                          6,500        869.00        5,648,500
     ユアテック                          21,400        745.00       15,943,000
     四電工                          2,000      2,633.00         5,266,000
     中電工                          17,200       2,278.00        39,181,600
     関電工                          60,600        889.00       53,873,400
     きんでん                          88,500       1,669.00        147,706,500
     東京エネシス                          13,800        938.00       12,944,400
     トーエネック                          3,700      3,015.00        11,155,500
     住友電設                          9,200      1,830.00        16,836,000
     日本電設工業                          22,700       2,277.00        51,687,900
     協和エクシオ                          52,100       2,897.00        150,933,700
     新日本空調                          11,500       1,697.00        19,515,500
     九電工                          26,200       3,245.00        85,019,000
     三機工業                          30,600       1,157.00        35,404,200
     日揮                         115,000        1,346.00        154,790,000
     中外炉工業                          4,100      1,740.00         7,134,000
     ヤマト                          13,300        498.00        6,623,400
     太平電業                          9,000      2,388.00        21,492,000
     高砂熱学工業                          32,700       1,686.00        55,132,200
     三晃金属工業                          1,800      2,599.00         4,678,200
     朝日工業社                          3,000      2,850.00         8,550,000
     明星工業                          24,200        696.00       16,843,200
     大氣社                          18,300       3,065.00        56,089,500
     ダイダン                          9,100      2,366.00        21,530,600
     日比谷総合設備                          12,000       1,758.00        21,096,000
     東芝プラントシステム                          29,100       1,965.00        57,181,500
     ＯＳＪＢホールディングス                          59,100        254.00       15,011,400
     東洋エンジニアリング                          10,100        538.00        5,433,800
     新興プランテック                          24,000       1,185.00        28,440,000
     日本製粉                          37,800       1,803.00        68,153,400
     日清製粉グループ本社                         134,700        2,494.00        335,941,800
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     日東富士製粉                           900     6,080.00         5,472,000
     昭和産業                          10,900       2,945.00        32,100,500
     鳥越製粉                          10,600        723.00        7,663,800
     中部飼料                          14,600       1,117.00        16,308,200
     フィード・ワン                          80,400        162.00       13,024,800
     東洋精糖                          1,800        960.00        1,728,000
     日本甜菜製糖                          6,800      1,856.00        12,620,800
     三井製糖                          9,400      2,549.00        23,960,600
     塩水港精糖                          12,900        220.00        2,838,000
     日新製糖                          5,600      1,869.00        10,466,400
     森永製菓                          30,000       4,345.00        130,350,000
     中村屋                          3,100      4,265.00        13,221,500
     江崎グリコ                          35,800       5,550.00        198,690,000
     名糖産業                          5,800      1,388.00         8,050,400
     井村屋グループ                          5,100      2,261.00        11,531,100
     不二家                          6,700      1,956.00        13,105,200
     山崎製パン                          97,500       1,696.00        165,360,000
     第一屋製パン                          2,100        992.00        2,083,200
     モロゾフ                          2,000      4,940.00         9,880,000
     亀田製菓                          7,400      4,900.00        36,260,000
     寿スピリッツ                          12,600       4,660.00        58,716,000
     カルビー                          54,300       2,889.00        156,872,700
     森永乳業                          23,900       3,595.00        85,920,500
     六甲バター                          8,700      2,050.00        17,835,000
     ヤクルト本社                          88,300       7,020.00        619,866,000
     明治ホールディングス                          84,500       8,220.00        694,590,000
     雪印メグミルク                          28,700       2,316.00        66,469,200
     プリマハム                          16,800       1,921.00        32,272,800
     日本ハム                          49,400       4,420.00        218,348,000
     林兼産業                          4,000        571.00        2,284,000
     丸大食品                          12,700       1,840.00        23,368,000
     Ｓ　Ｆｏｏｄｓ                          10,700       3,755.00        40,178,500
     伊藤ハム米久ホールディングス                          76,800        675.00       51,840,000
     サッポロホールディングス                          43,600       2,202.00        96,007,200
     アサヒグループホールディングス                         249,700        4,628.00       1,155,611,600
     キリンホールディングス                         539,300        2,254.00       1,215,582,200
     宝ホールディングス                          89,300       1,186.00        105,909,800
     オエノンホールディングス                          34,000        386.00       13,124,000
     養命酒製造                          3,700      1,992.00         7,370,400
     コカ･コーラ      ボトラーズジャパンホールディ
     ングス                          91,300       2,696.00        246,144,800
     サントリー食品インターナショナル                          79,800       4,640.00        370,272,000
     ダイドーグループホールディングス                          6,700      4,695.00        31,456,500
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     伊藤園                          36,200       5,250.00        190,050,000
     キーコーヒー                          11,700       2,038.00        23,844,600
     ユニカフェ                          3,300        985.00        3,250,500
     ジャパンフーズ                          1,700      1,068.00         1,815,600
     日清オイリオグループ                          15,300       3,070.00        46,971,000
     不二製油グループ本社                          29,100       3,470.00        100,977,000
     かどや製油                          1,300      5,090.00         6,617,000
     Ｊ－オイルミルズ                          6,200      3,825.00        23,715,000
     キッコーマン                          78,600       4,920.00        386,712,000
     味の素                         263,300        1,865.50        491,186,150
     キユーピー                          66,400       2,451.00        162,746,400
     ハウス食品グループ本社                          44,600       4,385.00        195,571,000
     カゴメ                          47,800       2,677.00        127,960,600
     焼津水産化学工業                          5,800      1,097.00         6,362,600
     アリアケジャパン                          10,900       6,340.00        69,106,000
     ピエトロ                          1,600      1,615.00         2,584,000
     エバラ食品工業                          2,900      2,092.00         6,066,800
     ニチレイ                          61,900       2,527.00        156,421,300
     東洋水産                          61,300       4,035.00        247,345,500
     イートアンド                          4,100      1,603.00         6,572,300
     大冷                          1,300      1,789.00         2,325,700
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          3,300        883.00        2,913,900
     日清食品ホールディングス                          50,700       6,890.00        349,323,000
     永谷園ホールディングス                          6,400      2,052.00        13,132,800
     一正蒲鉾                          4,700      1,110.00         5,217,000
     フジッコ                          12,900       2,130.00        27,477,000
     ロック・フィールド                          12,900       1,601.00        20,652,900
     日本たばこ産業                         688,400        2,470.00       1,700,348,000
     ケンコーマヨネーズ                          6,700      2,162.00        14,485,400
     わらべや日洋ホールディングス                          7,800      1,685.00        13,143,000
     なとり                          6,700      1,596.00        10,693,200
     イフジ産業                          2,100        660.00        1,386,000
     ピックルスコーポレーション                          2,800      1,976.00         5,532,800
     北の達人コーポレーション                          47,000        516.00       24,252,000
     ユーグレナ                          50,800        733.00       37,236,400
     ミヨシ油脂                          4,600      1,117.00         5,138,200
     理研ビタミン                          5,600      3,430.00        19,208,000
     片倉工業                          14,400       1,217.00        17,524,800
     グンゼ                          7,800      4,465.00        34,827,000
     東洋紡                          49,300       1,314.00        64,780,200
     ユニチカ                          34,400        416.00       14,310,400
     富士紡ホールディングス                          6,100      2,634.00        16,067,400
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     倉敷紡績                          11,200       1,947.00        21,806,400
     シキボウ                          6,100        979.00        5,971,900
     日本毛織                          38,400        864.00       33,177,600
     トーア紡コーポレーション                          4,900        442.00        2,165,800
     ダイドーリミテッド                          14,200        315.00        4,473,000
     帝国繊維                          13,100       2,313.00        30,300,300
     帝人                          95,000       1,787.00        169,765,000
     東レ                         902,600         701.80       633,444,680
     サカイオーベックス                          2,900      1,602.00         4,645,800
     住江織物                          3,400      2,813.00         9,564,200
     日本フエルト                          6,800        446.00        3,032,800
     イチカワ                          1,700      1,307.00         2,221,900
     日東製網                          1,400      1,369.00         1,916,600
     アツギ                          9,700        912.00        8,846,400
     ダイニック                          4,700        694.00        3,261,800
     セーレン                          28,700       1,531.00        43,939,700
     ソトー                          4,700        969.00        4,554,300
     東海染工                          1,700      1,085.00         1,844,500
     小松マテーレ                          19,300        822.00       15,864,600
     ワコールホールディングス                          33,900       2,632.00        89,224,800
     ホギメディカル                          14,500       3,605.00        52,272,500
     レナウン                          33,600         99.00       3,326,400
     クラウディアホールディングス                          3,000        474.00        1,422,000
     ＴＳＩホールディングス                          43,100        647.00       27,885,700
     マツオカコーポレーション                          3,700      3,405.00        12,598,500
     ワールド                          15,300       2,421.00        37,041,300
     三陽商会                          7,100      1,791.00        12,716,100
     ナイガイ                          4,400        504.00        2,217,600
     オンワードホールディングス                          70,100        574.00       40,237,400
     ルックホールディングス                          4,300      1,372.00         5,899,600
     ゴールドウイン                          10,500      17,630.00        185,115,000
     デサント                          28,400       2,163.00        61,429,200
     キング                          6,400        644.00        4,121,600
     ヤマトインターナショナル                          7,800        410.00        3,198,000
     特種東海製紙                          7,400      3,905.00        28,897,000
     王子ホールディングス                         523,700         621.00       325,217,700
     日本製紙                          55,700       2,134.00        118,863,800
     三菱製紙                          19,100        521.00        9,951,100
     北越コーポレーション                          77,200        580.00       44,776,000
     中越パルプ工業                          5,000      1,355.00         6,775,000
     巴川製紙所                          3,900      1,016.00         3,962,400
     大王製紙                          56,700       1,248.00        70,761,600
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     阿波製紙                          3,000        465.00        1,395,000
     レンゴー                         119,900         950.00       113,905,000
     トーモク                          7,100      1,808.00        12,836,800
     ザ・パック                          8,800      3,185.00        28,028,000
     クラレ                         196,300        1,361.00        267,164,300
     旭化成                         827,600        1,112.50        920,705,000
     共和レザー                          7,400        760.00        5,624,000
     昭和電工                          77,300       3,175.00        245,427,500
     住友化学                         915,700         513.00       469,754,100
     住友精化                          5,700      4,080.00        23,256,000
     日産化学                          71,400       4,640.00        331,296,000
     ラサ工業                          4,100      1,402.00         5,748,200
     クレハ                          10,800       5,870.00        63,396,000
     多木化学                          3,400      4,740.00        16,116,000
     テイカ                          9,500      2,352.00        22,344,000
     石原産業                          22,300       1,108.00        24,708,400
     片倉コープアグリ                          3,400      1,132.00         3,848,800
     日東エフシー                          7,400      1,199.00         8,872,600
     日本曹達                          18,400       2,731.00        50,250,400
     東ソー                         179,800        1,617.00        290,736,600
     トクヤマ                          33,500       2,653.00        88,875,500
     セントラル硝子                          25,400       2,440.00        61,976,000
     東亞合成                          73,000       1,175.00        85,775,000
     大阪ソーダ                          12,500       2,533.00        31,662,500
     関東電化工業                          27,700        758.00       20,996,600
     デンカ                          45,700       3,090.00        141,213,000
     信越化学工業                         205,000        9,469.00       1,941,145,000
     日本カーバイド工業                          4,000      1,468.00         5,872,000
     堺化学工業                          7,700      2,524.00        19,434,800
     第一稀元素化学工業                          12,700        794.00       10,083,800
     エア・ウォーター                          95,300       1,553.00        148,000,900
     大陽日酸                          95,800       1,820.00        174,356,000
     日本化学工業                          3,900      1,957.00         7,632,300
     東邦アセチレン                          1,800      1,361.00         2,449,800
     日本パーカライジング                          63,600       1,295.00        82,362,000
     高圧ガス工業                          18,600        788.00       14,656,800
     チタン工業                          1,500      2,265.00         3,397,500
     四国化成工業                          19,600       1,069.00        20,952,400
     戸田工業                          2,500      2,105.00         5,262,500
     ステラ　ケミファ                          6,800      2,813.00        19,128,400
     保土谷化学工業                          4,000      2,917.00        11,668,000
     日本触媒                          19,600       6,580.00        128,968,000
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     大日精化工業                          9,600      2,966.00        28,473,600
     カネカ                          30,100       3,980.00        119,798,000
     三菱瓦斯化学                         119,600        1,474.00        176,290,400
     三井化学                         105,600        2,505.00        264,528,000
     ＪＳＲ                         116,700        1,586.00        185,086,200
     東京応化工業                          20,000       3,380.00        67,600,000
     大阪有機化学工業                          10,900       1,019.00        11,107,100
     三菱ケミカルホールディングス                         777,700         736.10       572,464,970
     ＫＨネオケム                          17,700       2,978.00        52,710,600
     ダイセル                         171,400         943.00       161,630,200
     住友ベークライト                          20,100       3,875.00        77,887,500
     積水化学工業                         254,300        1,650.00        419,595,000
     日本ゼオン                         104,900        1,079.00        113,187,100
     アイカ工業                          34,900       3,595.00        125,465,500
     宇部興産                          58,700       2,133.00        125,207,100
     積水樹脂                          19,200       2,052.00        39,398,400
     タキロンシーアイ                          25,300        638.00       16,141,400
     旭有機材                          8,000      1,633.00        13,064,000
     日立化成                          53,800       2,889.00        155,428,200
     ニチバン                          6,100      2,133.00        13,011,300
     リケンテクノス                          31,800        511.00       16,249,800
     大倉工業                          6,000      1,654.00         9,924,000
     積水化成品工業                          17,400        735.00       12,789,000
     群栄化学工業                          3,000      2,536.00         7,608,000
     タイガースポリマー                          6,300        596.00        3,754,800
     ミライアル                          3,400      1,119.00         3,804,600
     ダイキアクシス                          4,200        848.00        3,561,600
     ダイキョーニシカワ                          24,600        993.00       24,427,800
     竹本容器                          4,200      1,249.00         5,245,800
     森六ホールディングス                          6,300      2,504.00        15,775,200
     日本化薬                          74,000       1,240.00        91,760,000
     カーリットホールディングス                          12,600        774.00        9,752,400
     日本精化                          9,400      1,266.00        11,900,400
     扶桑化学工業                          11,800       1,944.00        22,939,200
     トリケミカル研究所                          2,600      5,210.00        13,546,000
     ＡＤＥＫＡ                          57,300       1,525.00        87,382,500
     日油                          43,800       3,910.00        171,258,000
     ハリマ化成グループ                          9,700      1,003.00         9,729,100
     花王                         288,300        8,430.00       2,430,369,000
     第一工業製薬                          4,400      3,155.00        13,882,000
     石原ケミカル                          3,000      1,611.00         4,833,000
     日華化学                          4,000        888.00        3,552,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ニイタカ                          1,900      1,556.00         2,956,400
     三洋化成工業                          7,800      5,310.00        41,418,000
     有機合成薬品工業                          9,200        229.00        2,106,800
     大日本塗料                          13,200        976.00       12,883,200
     日本ペイントホールディングス                          96,000       3,990.00        383,040,000
     関西ペイント                         130,700        1,927.00        251,858,900
     神東塗料                          9,500        162.00        1,539,000
     中国塗料                          38,200        974.00       37,206,800
     日本特殊塗料                          8,800      1,150.00        10,120,000
     藤倉化成                          15,800        565.00        8,927,000
     太陽ホールディングス                          9,600      3,595.00        34,512,000
     ＤＩＣ                          52,600       2,972.00        156,327,200
     サカタインクス                          25,400        934.00       23,723,600
     東洋インキＳＣホールディングス                          24,600       2,400.00        59,040,000
     Ｔ＆Ｋ　ＴＯＫＡ                          9,100        956.00        8,699,600
     富士フイルムホールディングス                         246,700        5,250.00       1,295,175,000
     資生堂                         236,000        8,430.00       1,989,480,000
     ライオン                         165,500        2,111.00        349,370,500
     高砂香料工業                          8,200      3,160.00        25,912,000
     マンダム                          26,700       2,715.00        72,490,500
     ミルボン                          14,700       5,400.00        79,380,000
     ファンケル                          52,900       3,110.00        164,519,000
     コーセー                          20,100      18,320.00        368,232,000
     コタ                          6,300      1,170.00         7,371,000
     シーボン                          1,400      2,500.00         3,500,000
     ポーラ・オルビスホールディングス                          50,700       3,065.00        155,395,500
     ノエビアホールディングス                          11,300       5,840.00        65,992,000
     アジュバンコスメジャパン                          2,700        882.00        2,381,400
     エステー                          8,500      1,723.00        14,645,500
     アグロ　カネショウ                          4,800      2,235.00        10,728,000
     コニシ                          21,100       1,500.00        31,650,000
     長谷川香料                          15,700       1,710.00        26,847,000
     星光ＰＭＣ                          8,100        744.00        6,026,400
     小林製薬                          33,300       8,550.00        284,715,000
     荒川化学工業                          10,700       1,324.00        14,166,800
     メック                          8,200      1,042.00         8,544,400
     日本高純度化学                          3,300      2,197.00         7,250,100
     タカラバイオ                          31,100       2,323.00        72,245,300
     ＪＣＵ                          15,400       2,149.00        33,094,600
     新田ゼラチン                          7,600        632.00        4,803,200
     ＯＡＴアグリオ                          1,700      1,564.00         2,658,800
     デクセリアルズ                          30,800        698.00       21,498,400
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     アース製薬                          9,000      4,985.00        44,865,000
     北興化学工業                          12,200        487.00        5,941,400
     大成ラミック                          3,900      2,657.00        10,362,300
     クミアイ化学工業                          49,100        737.00       36,186,700
     日本農薬                          21,100        422.00        8,904,200
     アキレス                          8,700      2,015.00        17,530,500
     有沢製作所                          18,800        819.00       15,397,200
     日東電工                          82,000       5,303.00        434,846,000
     レック                          12,800       1,372.00        17,561,600
     三光合成                          13,800        341.00        4,705,800
     きもと                          20,500        163.00        3,341,500
     藤森工業                          10,700       2,827.00        30,248,900
     前澤化成工業                          8,200        993.00        8,142,600
     未来工業                          6,400      2,101.00        13,446,400
     ウェーブロックホールディングス                          3,400        769.00        2,614,600
     ＪＳＰ                          7,000      2,035.00        14,245,000
     エフピコ                          13,100       6,220.00        81,482,000
     天馬                          8,200      1,891.00        15,506,200
     信越ポリマー                          21,400        787.00       16,841,800
     東リ                          30,000        255.00        7,650,000
     ニフコ                          47,600       2,836.00        134,993,600
     バルカー                          9,600      2,194.00        21,062,400
     ユニ・チャーム                         251,900        3,502.00        882,153,800
     ショーエイコーポレーション                          1,000        736.00         736,000
     協和発酵キリン                         139,400        2,030.00        282,982,000
     武田薬品工業                        1,037,000         4,291.00       4,449,767,000
     アステラス製薬                        1,095,100         1,444.50       1,581,871,950
     大日本住友製薬                          88,000       2,412.00        212,256,000
     塩野義製薬                         151,900        6,651.00       1,010,286,900
     田辺三菱製薬                         124,200        1,336.00        165,931,200
     わかもと製薬                          14,100        272.00        3,835,200
     あすか製薬                          14,700       1,139.00        16,743,300
     日本新薬                          31,100       7,830.00        243,513,000
     ビオフェルミン製薬                          2,000      2,257.00         4,514,000
     中外製薬                         123,800        7,100.00        878,980,000
     科研製薬                          21,400       4,855.00        103,897,000
     エーザイ                         142,200        6,363.00        904,818,600
     ロート製薬                          60,900       2,915.00        177,523,500
     小野薬品工業                         280,500        1,957.00        548,938,500
     久光製薬                          35,100       4,505.00        158,125,500
     持田製薬                          18,000       5,080.00        91,440,000
     参天製薬                         221,100        1,661.00        367,247,100
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     扶桑薬品工業                          4,200      2,348.00         9,861,600
     日本ケミファ                          1,600      2,865.00         4,584,000
     ツムラ                          36,800       3,025.00        111,320,000
     日医工                          31,200       1,307.00        40,778,400
     キッセイ薬品工業                          21,000       2,660.00        55,860,000
     生化学工業                          23,000       1,186.00        27,278,000
     栄研化学                          20,900       2,136.00        44,642,400
     日水製薬                          5,000      1,172.00         5,860,000
     鳥居薬品                          6,400      2,286.00        14,630,400
     ＪＣＲファーマ                          8,400      6,430.00        54,012,000
     東和薬品                          17,100       2,736.00        46,785,600
     富士製薬工業                          8,100      1,558.00        12,619,800
     沢井製薬                          24,400       6,010.00        146,644,000
     ゼリア新薬工業                          23,500       1,880.00        44,180,000
     第一三共                         339,900        5,522.00       1,876,927,800
     キョーリン製薬ホールディングス                          26,200       2,068.00        54,181,600
     大幸薬品                          5,300      1,776.00         9,412,800
     ダイト                          6,900      3,540.00        24,426,000
     大塚ホールディングス                         226,300        3,878.00        877,591,400
     大正製薬ホールディングス                          26,600       9,790.00        260,414,000
     ペプチドリーム                          59,500       5,850.00        348,075,000
     日本コークス工業                         100,900         98.00       9,888,200
     ニチレキ                          15,300       1,007.00        15,407,100
     ユシロ化学工業                          6,200      1,267.00         7,855,400
     ビーピー・カストロール                          4,300      1,420.00         6,106,000
     富士石油                          28,800        258.00        7,430,400
     ＭＯＲＥＳＣＯ                          4,300      1,443.00         6,204,900
     出光興産                         137,100        3,300.00        452,430,000
     ＪＸＴＧホールディングス                        1,997,800          523.20      1,045,248,960
     コスモエネルギーホールディングス                          34,400       2,295.00        78,948,000
     横浜ゴム                          68,800       1,924.00        132,371,200
     ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ                          61,000       1,126.00        68,686,000
     ブリヂストン                         365,100        4,198.00       1,532,689,800
     住友ゴム工業                         106,700        1,262.00        134,655,400
     藤倉コンポジット                          10,400        435.00        4,524,000
     オカモト                          8,300      5,210.00        43,243,000
     フコク                          5,200        777.00        4,040,400
     ニッタ                          13,400       3,265.00        43,751,000
     住友理工                          23,000        890.00       20,470,000
     三ツ星ベルト                          15,600       1,897.00        29,593,200
     バンドー化学                          22,600        988.00       22,328,800
     日東紡績                          17,700       2,115.00        37,435,500
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＡＧＣ                         117,400        3,565.00        418,531,000
     日本板硝子                          53,000        833.00       44,149,000
     石塚硝子                          2,000      2,053.00         4,106,000
     日本山村硝子                          5,000      1,380.00         6,900,000
     日本電気硝子                          51,400       2,797.00        143,765,800
     オハラ                          4,700      1,327.00         6,236,900
     住友大阪セメント                          24,000       4,345.00        104,280,000
     太平洋セメント                          75,000       3,355.00        251,625,000
     日本ヒューム                          12,000        732.00        8,784,000
     日本コンクリート工業                          25,900        271.00        7,018,900
     三谷セキサン                          5,500      2,925.00        16,087,500
     アジアパイルホールディングス                          17,000        558.00        9,486,000
     東海カーボン                         107,900        1,145.00        123,545,500
     日本カーボン                          5,700      4,235.00        24,139,500
     東洋炭素                          7,000      2,002.00        14,014,000
     ノリタケカンパニーリミテド                          7,100      4,790.00        34,009,000
     ＴＯＴＯ                          91,400       3,925.00        358,745,000
     日本碍子                         145,000        1,590.00        230,550,000
     日本特殊陶業                         100,200        1,890.00        189,378,000
     ＭＡＲＵＷＡ                          4,100      5,380.00        22,058,000
     品川リフラクトリーズ                          3,100      3,105.00         9,625,500
     黒崎播磨                          2,400      5,550.00        13,320,000
     ヨータイ                          10,500        495.00        5,197,500
     イソライト工業                          6,200        482.00        2,988,400
     東京窯業                          15,200        346.00        5,259,200
     ニッカトー                          5,400        727.00        3,925,800
     フジミインコーポレーテッド                          10,600       2,351.00        24,920,600
     クニミネ工業                          5,400        832.00        4,492,800
     エーアンドエーマテリアル                          2,300      1,020.00         2,346,000
     ニチアス                          32,500       1,913.00        62,172,500
     ニチハ                          16,500       3,200.00        52,800,000
     日本製鉄                         545,800        1,867.50       1,019,281,500
     神戸製鋼所                         215,000         761.00       163,615,000
     中山製鋼所                          16,500        484.00        7,986,000
     合同製鐵                          5,700      1,638.00         9,336,600
     ジェイ　エフ　イー　ホールディングス                         317,200        1,776.50        563,505,800
     東京製鐵                          63,000        921.00       58,023,000
     共英製鋼                          13,300       1,788.00        23,780,400
     大和工業                          25,000       3,055.00        76,375,000
     東京鐵鋼                          4,900      1,223.00         5,992,700
     大阪製鐵                          7,800      1,857.00        14,484,600
     淀川製鋼所                          15,900       2,084.00        33,135,600
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     丸一鋼管                          41,600       2,959.00        123,094,400
     モリ工業                          3,500      2,105.00         7,367,500
     大同特殊鋼                          19,200       4,125.00        79,200,000
     日本高周波鋼業                          4,400        490.00        2,156,000
     日本冶金工業                          97,100        224.00       21,750,400
     山陽特殊製鋼                          14,800       1,592.00        23,561,600
     愛知製鋼                          6,600      3,305.00        21,813,000
     日立金属                         126,600        1,149.00        145,463,400
     日本金属                          2,700      1,052.00         2,840,400
     大平洋金属                          8,000      2,048.00        16,384,000
     新日本電工                          70,800        211.00       14,938,800
     栗本鐵工所                          6,000      1,431.00         8,586,000
     虹技                          1,800      1,331.00         2,395,800
     三菱製鋼                          8,800      1,515.00        13,332,000
     日亜鋼業                          17,300        315.00        5,449,500
     日本精線                          1,700      2,682.00         4,559,400
     エンビプロ・ホールディングス                          4,500        618.00        2,781,000
     シンニッタン                          18,400        354.00        6,513,600
     新家工業                          2,700      1,468.00         3,963,600
     大紀アルミニウム工業所                          19,600        611.00       11,975,600
     日本軽金属ホールディングス                         320,700         233.00       74,723,100
     三井金属鉱業                          31,800       2,608.00        82,934,400
     東邦亜鉛                          6,600      2,635.00        17,391,000
     三菱マテリアル                          77,600       2,673.00        207,424,800
     住友金属鉱山                         160,900        2,978.50        479,240,650
     ＤＯＷＡホールディングス                          27,500       3,455.00        95,012,500
     古河機械金属                          19,600       1,439.00        28,204,400
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          13,700       1,444.00        19,782,800
     東邦チタニウム                          21,300        925.00       19,702,500
     ＵＡＣＪ                          17,900       2,120.00        37,948,000
     ＣＫサンエツ                          2,300      2,716.00         6,246,800
     古河電気工業                          33,900       2,659.00        90,140,100
     住友電気工業                         439,300        1,387.00        609,309,100
     フジクラ                         142,300         422.00       60,050,600
     昭和電線ホールディングス                          13,700        708.00        9,699,600
     東京特殊電線                          1,600      1,794.00         2,870,400
     タツタ電線                          23,700        452.00       10,712,400
     カナレ電気                          2,000      1,886.00         3,772,000
     平河ヒューテック                          5,000      1,227.00         6,135,000
     リョービ                          14,500       2,498.00        36,221,000
     アーレスティ                          14,700        588.00        8,643,600
     アサヒホールディングス                          22,100       2,040.00        45,084,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     稲葉製作所                          6,700      1,416.00         9,487,200
     宮地エンジニアリンググループ                          3,600      1,820.00         6,552,000
     トーカロ                          30,300        814.00       24,664,200
     アルファＣｏ                          4,200      1,240.00         5,208,000
     ＳＵＭＣＯ                         129,800        1,361.00        176,657,800
     川田テクノロジーズ                          2,600      6,880.00        17,888,000
     ＲＳ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ                          2,400      2,932.00         7,036,800
     信和                          6,200      1,092.00         6,770,400
     東洋製罐グループホールディングス                          74,800       2,174.00        162,615,200
     ホッカンホールディングス                          6,000      1,699.00        10,194,000
     コロナ                          6,600        978.00        6,454,800
     横河ブリッジホールディングス                          21,900       1,702.00        37,273,800
     駒井ハルテック                          2,200      1,719.00         3,781,800
     高田機工                          1,100      2,473.00         2,720,300
     三和ホールディングス                         121,300        1,291.00        156,598,300
     文化シヤッター                          34,800        795.00       27,666,000
     三協立山                          16,400       1,152.00        18,892,800
     アルインコ                          9,400        974.00        9,155,600
     東洋シヤッター                          2,900        629.00        1,824,100
     ＬＩＸＩＬグループ                         173,300        1,368.00        237,074,400
     日本フイルコン                          9,100        491.00        4,468,100
     ノーリツ                          26,300       1,542.00        40,554,600
     長府製作所                          12,000       2,160.00        25,920,000
     リンナイ                          20,900       7,460.00        155,914,000
     ダイニチ工業                          6,400        625.00        4,000,000
     日東精工                          16,400        613.00       10,053,200
     三洋工業                          1,600      1,802.00         2,883,200
     岡部                          23,800        993.00       23,633,400
     ジーテクト                          13,100       1,439.00        18,850,900
     東プレ                          21,900       1,886.00        41,303,400
     高周波熱錬                          22,800        885.00       20,178,000
     東京製綱                          7,200      1,089.00         7,840,800
     サンコール                          6,700        564.00        3,778,800
     モリテック　スチール                          9,200        360.00        3,312,000
     パイオラックス                          18,800       1,903.00        35,776,400
     エイチワン                          11,600        840.00        9,744,000
     日本発條                         117,000         896.00       104,832,000
     中央発條                          1,400      2,820.00         3,948,000
     アドバネクス                          1,500      1,592.00         2,388,000
     立川ブラインド工業                          5,200      1,233.00         6,411,600
     三益半導体工業                          10,500       1,576.00        16,548,000
     日本ドライケミカル                          3,200      1,054.00         3,372,800
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日本製鋼所                          35,700       1,896.00        67,687,200
     三浦工業                          50,900       2,729.00        138,906,100
     タクマ                          43,000       1,273.00        54,739,000
     ツガミ                          26,600        905.00       24,073,000
     オークマ                          15,000       6,050.00        90,750,000
     東芝機械                          13,300       2,480.00        32,984,000
     アマダホールディングス                         176,600        1,160.00        204,856,000
     アイダエンジニアリング                          31,900        816.00       26,030,400
     滝澤鉄工所                          3,700      1,479.00         5,472,300
     ＦＵＪＩ                          46,900       1,518.00        71,194,200
     牧野フライス製作所                          13,800       4,135.00        57,063,000
     オーエスジー                          57,900       2,101.00        121,647,900
     ダイジェット工業                          1,500      1,550.00         2,325,000
     旭ダイヤモンド工業                          31,000        748.00       23,188,000
     ＤＭＧ森精機                          74,400       1,491.00        110,930,400
     ソディック                          25,600        923.00       23,628,800
     ディスコ                          15,900      17,490.00        278,091,000
     日東工器                          6,400      2,185.00        13,984,000
     日進工具                          3,500      2,412.00         8,442,000
     パンチ工業                          8,200        567.00        4,649,400
     冨士ダイス                          5,200        607.00        3,156,400
     豊和工業                          6,800        912.00        6,201,600
     ＯＫＫ                          5,100        761.00        3,881,100
     東洋機械金属                          8,400        579.00        4,863,600
     津田駒工業                          2,600      1,797.00         4,672,200
     島精機製作所                          16,200       3,120.00        50,544,000
     オプトラン                          11,500       2,622.00        30,153,000
     ＮＣホールディングス                          3,800        500.00        1,900,000
     イワキポンプ                          5,000        917.00        4,585,000
     フリュー                          9,400        959.00        9,014,600
     ヤマシンフィルタ                          20,500        636.00       13,038,000
     日阪製作所                          14,600        900.00       13,140,000
     やまびこ                          22,800        971.00       22,138,800
     平田機工                          5,600      7,180.00        40,208,000
     ペガサスミシン製造                          11,000        587.00        6,457,000
     マルマエ                          4,800        852.00        4,089,600
     タツモ                          4,900        771.00        3,777,900
     ナブテスコ                          64,700       2,992.00        193,582,400
     三井海洋開発                          12,500       3,050.00        38,125,000
     レオン自動機                          11,600       1,642.00        19,047,200
     ＳＭＣ                          34,800      41,270.00       1,436,196,000
     新川                          5,900        418.00        2,466,200
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ホソカワミクロン                          4,100      4,895.00        20,069,500
     ユニオンツール                          5,100      2,693.00        13,734,300
     オイレス工業                          16,500       1,710.00        28,215,000
     日精エー・エス・ビー機械                          4,000      3,525.00        14,100,000
     サトーホールディングス                          14,200       2,535.00        35,997,000
     技研製作所                          10,300       3,300.00        33,990,000
     日本エアーテック                          3,700        591.00        2,186,700
     カワタ                          3,200      1,294.00         4,140,800
     日精樹脂工業                          10,100        882.00        8,908,200
     オカダアイヨン                          4,000      1,262.00         5,048,000
     ワイエイシイホールディングス                          4,700        775.00        3,642,500
     小松製作所                         537,900        2,420.50       1,301,986,950
     住友重機械工業                          68,000       3,655.00        248,540,000
     日立建機                          47,700       2,593.00        123,686,100
     日工                          3,300      2,738.00         9,035,400
     巴工業                          5,000      2,327.00        11,635,000
     井関農機                          12,100       1,541.00        18,646,100
     ＴＯＷＡ                          10,200        806.00        8,221,200
     丸山製作所                          2,800      1,272.00         3,561,600
     北川鉄工所                          5,400      2,178.00        11,761,200
     ローツェ                          5,200      2,297.00        11,944,400
     タカキタ                          4,200        523.00        2,196,600
     クボタ                         636,400        1,550.50        986,738,200
     荏原実業                          3,600      2,008.00         7,228,800
     三菱化工機                          4,300      1,477.00         6,351,100
     月島機械                          23,700       1,299.00        30,786,300
     帝国電機製作所                          8,300      1,051.00         8,723,300
     新東工業                          28,400        951.00       27,008,400
     澁谷工業                          10,400       3,265.00        33,956,000
     アイチ　コーポレーション                          20,900        692.00       14,462,800
     小森コーポレーション                          32,300       1,194.00        38,566,200
     鶴見製作所                          9,300      1,893.00        17,604,900
     住友精密工業                          2,000      2,887.00         5,774,000
     酒井重工業                          2,300      2,835.00         6,520,500
     荏原製作所                          52,700       3,145.00        165,741,500
     石井鐵工所                          1,900      1,994.00         3,788,600
     酉島製作所                          12,400        939.00       11,643,600
     北越工業                          12,300       1,158.00        14,243,400
     ダイキン工業                         162,100       13,625.00       2,208,612,500
     オルガノ                          4,300      3,250.00        13,975,000
     トーヨーカネツ                          4,600      1,983.00         9,121,800
     栗田工業                          64,300       2,777.00        178,561,100
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     椿本チエイン                          15,600       3,705.00        57,798,000
     大同工業                          5,900        827.00        4,879,300
     木村化工機                          10,600        362.00        3,837,200
     アネスト岩田                          18,500        882.00       16,317,000
     ダイフク                          65,400       6,340.00        414,636,000
     サムコ                          3,300        835.00        2,755,500
     加藤製作所                          6,100      2,631.00        16,049,100
     油研工業                          2,100      1,722.00         3,616,200
     タダノ                          57,500       1,154.00        66,355,000
     フジテック                          43,200       1,308.00        56,505,600
     ＣＫＤ                          33,000       1,110.00        36,630,000
     キトー                          9,000      1,592.00        14,328,000
     平和                          33,100       2,112.00        69,907,200
     理想科学工業                          10,500       1,641.00        17,230,500
     ＳＡＮＫＹＯ                          29,700       4,170.00        123,849,000
     日本金銭機械                          13,200       1,130.00        14,916,000
     マースグループホールディングス                          7,500      2,113.00        15,847,500
     福島工業                          7,300      3,600.00        26,280,000
     オーイズミ                          5,000        370.00        1,850,000
     ダイコク電機                          5,500      1,485.00         8,167,500
     竹内製作所                          19,900       1,942.00        38,645,800
     アマノ                          33,900       2,844.00        96,411,600
     ＪＵＫＩ                          16,600        970.00       16,102,000
     サンデンホールディングス                          14,600        644.00        9,402,400
     蛇の目ミシン工業                          10,800        425.00        4,590,000
     マックス                          18,100       1,547.00        28,000,700
     グローリー                          32,900       2,632.00        86,592,800
     新晃工業                          11,100       1,496.00        16,605,600
     大和冷機工業                          17,200       1,213.00        20,863,600
     セガサミーホールディングス                         117,800        1,353.00        159,383,400
     日本ピストンリング                          4,300      1,455.00         6,256,500
     リケン                          5,500      4,770.00        26,235,000
     ＴＰＲ                          16,000       1,893.00        30,288,000
     ツバキ・ナカシマ                          18,000       1,908.00        34,344,000
     ホシザキ                          34,700       7,130.00        247,411,000
     大豊工業                          9,700        835.00        8,099,500
     日本精工                         243,900         998.00       243,412,200
     ＮＴＮ                         255,300         328.00       83,738,400
     ジェイテクト                         113,900        1,273.00        144,994,700
     不二越                          11,000       4,930.00        54,230,000
     日本トムソン                          35,300        503.00       17,755,900
     ＴＨＫ                          74,000       2,570.00        190,180,000
                                  96/313


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ユーシン精機                          9,300      1,153.00        10,722,900
     前澤給装工業                          4,700      1,828.00         8,591,600
     イーグル工業                          14,800       1,131.00        16,738,800
     前澤工業                          7,900        352.00        2,780,800
     日本ピラー工業                          12,100       1,130.00        13,673,000
     キッツ                          48,100        812.00       39,057,200
     マキタ                         144,600        3,705.00        535,743,000
     日立造船                          94,800        333.00       31,568,400
     三菱重工業                         199,100        4,622.00        920,240,200
     ＩＨＩ                          91,300       2,330.00        212,729,000
     スター精密                          20,300       1,666.00        33,819,800
     日清紡ホールディングス                          66,100        815.00       53,871,500
     イビデン                          72,900       1,819.00        132,605,100
     コニカミノルタ                         259,800        1,076.00        279,544,800
     ブラザー工業                         154,900        1,973.00        305,617,700
     ミネベアミツミ                         220,700        1,780.00        392,846,000
     日立製作所                         534,800        3,683.00       1,969,668,400
     三菱電機                        1,187,800         1,484.00       1,762,695,200
     富士電機                          77,100       3,705.00        285,655,500
     東洋電機製造                          4,900      1,406.00         6,889,400
     安川電機                         137,700        3,790.00        521,883,000
     シンフォニアテクノロジー                          16,600       1,480.00        24,568,000
     明電舎                          23,700       1,500.00        35,550,000
     オリジン                          3,300      1,900.00         6,270,000
     山洋電気                          5,800      4,420.00        25,636,000
     デンヨー                          11,200       1,388.00        15,545,600
     東芝テック                          14,900       2,868.00        42,733,200
     芝浦メカトロニクス                          2,200      3,005.00         6,611,000
     マブチモーター                          33,000       3,665.00        120,945,000
     日本電産                         143,000       14,900.00       2,130,700,000
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          6,700      1,338.00         8,964,600
     トレックス・セミコンダクター                          5,600      1,252.00         7,011,200
     東光高岳                          6,300      1,172.00         7,383,600
     ダブル・スコープ                          17,600       1,750.00        30,800,000
     ダイヘン                          13,000       2,887.00        37,531,000
     ヤーマン                          17,600       1,046.00        18,409,600
     ＪＶＣケンウッド                          92,400        234.00       21,621,600
     ミマキエンジニアリング                          11,300        581.00        6,565,300
     第一精工                          5,300      1,046.00         5,543,800
     日新電機                          28,000        987.00       27,636,000
     大崎電気工業                          23,800        686.00       16,326,800
     オムロン                         126,300        5,550.00        700,965,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     日東工業                          19,100       2,081.00        39,747,100
     ＩＤＥＣ                          16,000       1,996.00        31,936,000
     正興電機製作所                          2,600        771.00        2,004,600
     不二電機工業                          1,600      1,282.00         2,051,200
     ジーエス・ユアサ　コーポレーション                          42,900       2,036.00        87,344,400
     サクサホールディングス                          3,100      1,632.00         5,059,200
     メルコホールディングス                          5,000      3,155.00        15,775,000
     テクノメディカ                          1,800      2,055.00         3,699,000
     日本電気                         153,700        3,820.00        587,134,000
     富士通                         114,500        7,289.00        834,590,500
     沖電気工業                          51,600       1,315.00        67,854,000
     岩崎通信機                          5,600        790.00        4,424,000
     電気興業                          6,300      3,095.00        19,498,500
     サンケン電気                          14,000       2,373.00        33,222,000
     ナカヨ                          2,500      1,399.00         3,497,500
     アイホン                          6,800      1,570.00        10,676,000
     ルネサスエレクトロニクス                         123,700         564.00       69,766,800
     セイコーエプソン                         147,500        1,664.00        245,440,000
     ワコム                          86,900        406.00       35,281,400
     アルバック                          23,700       3,545.00        84,016,500
     アクセル                          5,600        527.00        2,951,200
     ＥＩＺＯ                          10,900       4,115.00        44,853,500
     日本信号                          30,400       1,142.00        34,716,800
     京三製作所                          25,800        395.00       10,191,000
     能美防災                          15,900       1,991.00        31,656,900
     ホーチキ                          7,900      1,298.00        10,254,200
     星和電機                          7,100        524.00        3,720,400
     エレコム                          11,400       3,385.00        38,589,000
     パナソニック                        1,357,000          915.70      1,242,604,900
     シャープ                         117,900        1,071.00        126,270,900
     アンリツ                          76,500       1,714.00        131,121,000
     富士通ゼネラル                          36,400       1,508.00        54,891,200
     ソニー                         797,000        5,408.00       4,310,176,000
     ＴＤＫ                          62,200       9,260.00        575,972,000
     帝国通信工業                          5,600      1,196.00         6,697,600
     タムラ製作所                          46,000        617.00       28,382,000
     アルプスアルパイン                         123,800        2,058.00        254,780,400
     池上通信機                          3,800      1,051.00         3,993,800
     鈴木                          6,900        659.00        4,547,100
     日本トリム                          2,300      5,250.00        12,075,000
     ローランド　ディー．ジー．                          6,200      2,275.00        14,105,000
     フォスター電機                          13,600       1,572.00        21,379,200
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     ＳＭＫ                          3,400      2,640.00         8,976,000
     ヨコオ                          8,700      1,659.00        14,433,300
     ホシデン                          35,300        993.00       35,052,900
     ヒロセ電機                          17,100      12,540.00        214,434,000
     日本航空電子工業                          27,300       1,725.00        47,092,500
     ＴＯＡ                          12,900       1,170.00        15,093,000
     マクセルホールディングス                          25,900       1,803.00        46,697,700
     古野電気                          15,700        886.00       13,910,200
     ユニデンホールディングス                          3,600      2,319.00         8,348,400
     スミダコーポレーション                          10,400       1,260.00        13,104,000
     アイコム                          6,600      2,040.00        13,464,000
     リオン                          5,600      1,992.00        11,155,200
     本多通信工業                          10,900        532.00        5,798,800
     横河電機                         118,900        2,159.00        256,705,100
     新電元工業                          4,200      4,100.00        17,220,000
     アズビル                          76,700       2,570.00        197,119,000
     東亜ディーケーケー                          6,400        855.00        5,472,000
     日本光電工業                          52,500       3,180.00        166,950,000
     チノー                          4,200      1,170.00         4,914,000
     共和電業                          12,800        414.00        5,299,200
     日本電子材料                          4,900        743.00        3,640,700
     堀場製作所                          23,600       6,020.00        142,072,000
     アドバンテスト                          81,000       2,980.00        241,380,000
     小野測器                          6,100        590.00        3,599,000
     エスペック                          10,700       2,061.00        22,052,700
     キーエンス                          58,300      66,690.00       3,888,027,000
     日置電機                          6,300      3,815.00        24,034,500
     シスメックス                          92,600       7,197.00        666,442,200
     日本マイクロニクス                          21,100        859.00       18,124,900
     メガチップス                          9,600      1,483.00        14,236,800
     ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ                          6,200      3,385.00        20,987,000
     澤藤電機                          1,700      1,656.00         2,815,200
     原田工業                          5,300        816.00        4,324,800
     コーセル                          15,500       1,103.00        17,096,500
     イリソ電子工業                          10,900       5,560.00        60,604,000
     オプテックスグループ                          21,100       1,670.00        35,237,000
     千代田インテグレ                          5,200      1,974.00        10,264,800
     アイ・オー・データ機器                          4,700      1,177.00         5,531,900
     レーザーテック                          24,400       4,590.00        111,996,000
     スタンレー電気                          84,100       2,751.00        231,359,100
     岩崎電気                          4,900      1,308.00         6,409,200
     ウシオ電機                          69,300       1,295.00        89,743,500
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     岡谷電機産業                          9,500        348.00        3,306,000
     ヘリオス　テクノ　ホールディング                          11,500        629.00        7,233,500
     エノモト                          3,700        918.00        3,396,600
     日本セラミック                          12,200       3,055.00        37,271,000
     遠藤照明                          6,500        729.00        4,738,500
     古河電池                          9,100        629.00        5,723,900
     双信電機                          6,700        513.00        3,437,100
     山一電機                          9,000      1,124.00        10,116,000
     図研                          8,000      1,625.00        13,000,000
     日本電子                          23,600       2,261.00        53,359,600
     カシオ計算機                         105,200        1,327.00        139,600,400
     ファナック                         112,900       19,150.00       2,162,035,000
     日本シイエムケイ                          27,000        658.00       17,766,000
     エンプラス                          5,500      3,005.00        16,527,500
     大真空                          4,700        981.00        4,610,700
     ローム                          56,800       7,550.00        428,840,000
     浜松ホトニクス                          85,300       4,160.00        354,848,000
     三井ハイテック                          13,500       1,156.00        15,606,000
     新光電気工業                          40,300        971.00       39,131,300
     京セラ                         181,100        6,899.00       1,249,408,900
     太陽誘電                          53,000       2,209.00        117,077,000
     村田製作所                         373,900        5,030.00       1,880,717,000
     双葉電子工業                          19,700       1,691.00        33,312,700
     北陸電気工業                          4,800      1,002.00         4,809,600
     ニチコン                          37,800        936.00       35,380,800
     日本ケミコン                          8,400      2,028.00        17,035,200
     ＫＯＡ                          18,200       1,322.00        24,060,400
     市光工業                          18,400        650.00       11,960,000
     小糸製作所                          71,200       5,940.00        422,928,000
     ミツバ                          22,500        592.00       13,320,000
     ＳＣＲＥＥＮホールディングス                          20,600       4,920.00        101,352,000
     キヤノン電子                          11,100       1,767.00        19,613,700
     キヤノン                         639,400        3,051.00       1,950,809,400
     リコー                         357,200        1,048.00        374,345,600
     象印マホービン                          29,800       1,121.00        33,405,800
     ＭＵＴＯＨホールディングス                          1,800      1,802.00         3,243,600
     東京エレクトロン                          79,200      16,705.00       1,323,036,000
     トヨタ紡織                          41,600       1,440.00        59,904,000
     芦森工業                          2,500      1,505.00         3,762,500
     ユニプレス                          23,100       1,597.00        36,890,700
     豊田自動織機                          96,100       5,850.00        562,185,000
     モリタホールディングス                          20,800       1,926.00        40,060,800
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     三櫻工業                          15,200        494.00        7,508,800
     デンソー                         261,500        4,429.00       1,158,183,500
     東海理化電機製作所                          31,300       1,735.00        54,305,500
     三井Ｅ＆Ｓホールディングス                          41,900        851.00       35,656,900
     川崎重工業                          92,400       2,482.00        229,336,800
     名村造船所                          35,800        323.00       11,563,400
     日本車輌製造                          4,300      2,307.00         9,920,100
     三菱ロジスネクスト                          14,200       1,304.00        18,516,800
     近畿車輛                          1,100      1,983.00         2,181,300
     日産自動車                        1,400,800          858.50      1,202,586,800
     いすゞ自動車                         375,400        1,443.00        541,702,200
     トヨタ自動車                        1,323,600         6,537.00       8,652,373,200
     日野自動車                         148,300         947.00       140,440,100
     三菱自動車工業                         439,600         507.00       222,877,200
     エフテック                          8,400        805.00        6,762,000
     レシップホールディングス                          4,300        815.00        3,504,500
     ＧＭＢ                          2,400        832.00        1,996,800
     ファルテック                          2,200        777.00        1,709,400
     武蔵精密工業                          28,900       1,341.00        38,754,900
     日産車体                          23,300        967.00       22,531,100
     新明和工業                          49,800       1,247.00        62,100,600
     極東開発工業                          23,600       1,411.00        33,299,600
     日信工業                          21,900       1,467.00        32,127,300
     トピー工業                          9,800      2,412.00        23,637,600
     ティラド                          4,400      2,144.00         9,433,600
     曙ブレーキ工業                          65,100        125.00        8,137,500
     タチエス                          19,600       1,499.00        29,380,400
     ＮＯＫ                          63,900       1,634.00        104,412,600
     フタバ産業                          33,200        606.00       20,119,200
     ＫＹＢ                          12,100       2,772.00        33,541,200
     大同メタル工業                          19,500        665.00       12,967,500
     プレス工業                          58,900        496.00       29,214,400
     ミクニ                          15,200        453.00        6,885,600
     太平洋工業                          24,900       1,558.00        38,794,200
     ケーヒン                          27,400       1,676.00        45,922,400
     河西工業                          14,700        785.00       11,539,500
     アイシン精機                          97,800       3,775.00        369,195,000
     マツダ                         372,800        1,263.00        470,846,400
     今仙電機製作所                          11,200        970.00       10,864,000
     本田技研工業                        1,002,000         2,832.00       2,837,664,000
     スズキ                         217,300        4,803.00       1,043,691,900
     ＳＵＢＡＲＵ                         368,700        2,453.00        904,421,100
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     安永                          5,800      1,572.00         9,117,600
     ヤマハ発動機                         167,700        1,921.00        322,151,700
     ショーワ                          28,100       1,506.00        42,318,600
     ＴＢＫ                          14,300        387.00        5,534,100
     エクセディ                          16,200       2,273.00        36,822,600
     豊田合成                          38,400       2,078.00        79,795,200
     愛三工業                          18,800        678.00       12,746,400
     盟和産業                          1,900      1,043.00         1,981,700
     日本プラスト                          9,400        704.00        6,617,600
     ヨロズ                          11,200       1,363.00        15,265,600
     エフ・シー・シー                          21,400       2,378.00        50,889,200
     シマノ                          47,900      15,750.00        754,425,000
     テイ・エス　テック                          27,600       2,893.00        79,846,800
     ジャムコ                          6,000      2,214.00        13,284,000
     テルモ                         336,100        3,095.00       1,040,229,500
     クリエートメディック                          4,000        918.00        3,672,000
     日機装                          38,400       1,269.00        48,729,600
     島津製作所                         152,900        2,866.00        438,211,400
     ＪＭＳ                          11,000        633.00        6,963,000
     長野計器                          9,400        739.00        6,946,600
     ブイ・テクノロジー                          2,800      13,810.00         38,668,000
     東京計器                          7,600      1,050.00         7,980,000
     愛知時計電機                          1,600      4,100.00         6,560,000
     インターアクション                          6,000      1,724.00        10,344,000
     オーバル                          11,700        262.00        3,065,400
     東京精密                          21,500       2,968.00        63,812,000
     マニー                          15,800       6,570.00        103,806,000
     ニコン                         207,000        1,456.00        301,392,000
     トプコン                          63,800       1,354.00        86,385,200
     オリンパス                         707,800        1,266.00        896,074,800
     理研計器                          10,500       1,905.00        20,002,500
     タムロン                          10,500       2,270.00        23,835,000
     ＨＯＹＡ                         239,100        7,724.00       1,846,808,400
     シード                          5,100      1,067.00         5,441,700
     ノーリツ鋼機                          9,400      1,986.00        18,668,400
     エー・アンド・デイ                          10,900        849.00        9,254,100
     朝日インテック                          50,400       5,460.00        275,184,000
     シチズン時計                         130,100         584.00       75,978,400
     リズム時計工業                          4,100      1,217.00         4,989,700
     大研医器                          9,500        552.00        5,244,000
     メニコン                          16,300       3,115.00        50,774,500
     シンシア                          1,800        581.00        1,045,800
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     松風                          5,800      1,286.00         7,458,800
     セイコーホールディングス                          18,300       2,327.00        42,584,100
     ニプロ                          82,200       1,307.00        107,435,400
     中本パックス                          3,300      1,513.00         4,992,900
     スノーピーク                          4,600      1,578.00         7,258,800
     パラマウントベッドホールディングス                          13,700       4,965.00        68,020,500
     トランザクション                          7,600        796.00        6,049,600
     ＳＨＯ－ＢＩ                          3,500        340.00        1,190,000
     ニホンフラッシュ                          5,100      2,510.00        12,801,000
     前田工繊                          13,100       1,996.00        26,147,600
     永大産業                          15,500        400.00        6,200,000
     アートネイチャー                          12,800        603.00        7,718,400
     バンダイナムコホールディングス                         122,800        5,100.00        626,280,000
     アイフィスジャパン                          2,700        602.00        1,625,400
     共立印刷                          19,700        202.00        3,979,400
     ＳＨＯＥＩ                          5,700      4,570.00        26,049,000
     フランスベッドホールディングス                          16,900        901.00       15,226,900
     パイロットコーポレーション                          20,700       4,080.00        84,456,000
     萩原工業                          6,600      1,356.00         8,949,600
     トッパン・フォームズ                          25,600        903.00       23,116,800
     フジシールインターナショナル                          26,600       3,845.00        102,277,000
     タカラトミー                          49,700       1,171.00        58,198,700
     廣済堂                          10,600        759.00        8,045,400
     エステールホールディングス                          3,200        609.00        1,948,800
     アーク                          45,300        102.00        4,620,600
     タカノ                          4,700        758.00        3,562,600
     プロネクサス                          10,300       1,257.00        12,947,100
     ホクシン                          7,300        128.00         934,400
     ウッドワン                          4,000      1,029.00         4,116,000
     大建工業                          9,000      2,053.00        18,477,000
     凸版印刷                         167,600        1,711.00        286,763,600
     大日本印刷                         167,400        2,482.00        415,486,800
     図書印刷                          11,200        954.00       10,684,800
     共同印刷                          3,700      2,436.00         9,013,200
     ＮＩＳＳＨＡ                          24,400       1,096.00        26,742,400
     光村印刷                          1,000      1,970.00         1,970,000
     宝印刷                          5,800      1,669.00         9,680,200
     アシックス                         112,000        1,345.00        150,640,000
     ツツミ                          3,700      1,867.00         6,907,900
     小松ウオール工業                          3,600      1,757.00         6,325,200
     ヤマハ                          70,600       5,310.00        374,886,000
     河合楽器製作所                          3,700      2,774.00        10,263,800
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     クリナップ                          11,100        567.00        6,293,700
     ピジョン                          71,800       4,450.00        319,510,000
     兼松サステック                           800     1,535.00         1,228,000
     キングジム                          9,900        862.00        8,533,800
     リンテック                          28,200       2,270.00        64,014,000
     イトーキ                          22,000        511.00       11,242,000
     任天堂                          68,000      37,000.00       2,516,000,000
     三菱鉛筆                          19,600       2,061.00        40,395,600
     タカラスタンダード                          24,500       1,652.00        40,474,000
     コクヨ                          57,000       1,353.00        77,121,000
     ナカバヤシ                          11,700        485.00        5,674,500
     グローブライド                          5,800      2,895.00        16,791,000
     オカムラ                          41,500       1,081.00        44,861,500
     美津濃                          11,800       2,401.00        28,331,800
     東京電力ホールディングス                         948,200         585.00       554,697,000
     中部電力                         363,400        1,569.00        570,174,600
     関西電力                         484,600        1,265.50        613,261,300
     中国電力                         164,200        1,356.00        222,655,200
     北陸電力                         116,300         767.00       89,202,100
     東北電力                         278,200        1,152.00        320,486,400
     四国電力                         106,900        1,035.00        110,641,500
     九州電力                         244,800        1,053.00        257,774,400
     北海道電力                         111,200         598.00       66,497,600
     沖縄電力                          22,000       1,659.00        36,498,000
     電源開発                          94,500       2,290.00        216,405,000
     エフオン                          5,600        822.00        4,603,200
     イーレックス                          20,700       1,010.00        20,907,000
     レノバ                          19,500        941.00       18,349,500
     東京瓦斯                         233,000        2,685.00        625,605,000
     大阪瓦斯                         230,500        1,925.00        443,712,500
     東邦瓦斯                          58,800       4,360.00        256,368,000
     北海道瓦斯                          6,400      1,422.00         9,100,800
     広島ガス                          24,600        337.00        8,290,200
     西部瓦斯                          13,400       2,231.00        29,895,400
     静岡ガス                          36,700        840.00       30,828,000
     メタウォーター                          5,700      3,320.00        18,924,000
     ＳＢＳホールディングス                          11,700       1,712.00        20,030,400
     東武鉄道                         125,300        3,090.00        387,177,000
     相鉄ホールディングス                          40,700       2,949.00        120,024,300
     東京急行電鉄                         322,600        1,749.00        564,227,400
     京浜急行電鉄                         162,700        1,775.00        288,792,500
     小田急電鉄                         190,200        2,596.00        493,759,200
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     京王電鉄                          66,400       6,940.00        460,816,000
     京成電鉄                          89,000       3,810.00        339,090,000
     富士急行                          16,200       4,010.00        64,962,000
     新京成電鉄                          3,000      2,020.00         6,060,000
     東日本旅客鉄道                         211,200        9,904.00       2,091,724,800
     西日本旅客鉄道                         106,500        8,274.00        881,181,000
     東海旅客鉄道                         106,400       22,140.00       2,355,696,000
     西武ホールディングス                         147,100        1,755.00        258,160,500
     鴻池運輸                          18,900       1,638.00        30,958,200
     西日本鉄道                          32,900       2,386.00        78,499,400
     ハマキョウレックス                          9,100      3,895.00        35,444,500
     サカイ引越センター                          6,200      6,080.00        37,696,000
     近鉄グループホールディングス                         112,500        5,040.00        567,000,000
     阪急阪神ホールディングス                         150,000        3,930.00        589,500,000
     南海電気鉄道                          50,200       2,753.00        138,200,600
     京阪ホールディングス                          50,100       4,720.00        236,472,000
     神戸電鉄                          2,900      3,975.00        11,527,500
     名古屋鉄道                          92,300       2,926.00        270,069,800
     山陽電気鉄道                          8,600      2,150.00        18,490,000
     日本通運                          43,400       5,560.00        241,304,000
     ヤマトホールディングス                         197,200        2,304.00        454,348,800
     山九                          31,300       5,210.00        163,073,000
     丸運                          6,400        277.00        1,772,800
     丸全昭和運輸                          9,100      2,897.00        26,362,700
     センコーグループホールディングス                          62,100        845.00       52,474,500
     トナミホールディングス                          2,700      5,700.00        15,390,000
     ニッコンホールディングス                          42,800       2,431.00        104,046,800
     日本石油輸送                          1,300      2,815.00         3,659,500
     福山通運                          14,400       3,930.00        56,592,000
     セイノーホールディングス                          84,200       1,383.00        116,448,600
     エスライン                          3,400        976.00        3,318,400
     神奈川中央交通                          2,800      3,840.00        10,752,000
     日立物流                          24,700       2,978.00        73,556,600
     丸和運輸機関                          5,900      4,125.00        24,337,500
     Ｃ＆Ｆロジホールディングス                          11,400       1,269.00        14,466,600
     九州旅客鉄道                          94,400       3,465.00        327,096,000
     ＳＧホールディングス                         106,300        2,853.00        303,273,900
     日本郵船                          94,500       1,753.00        165,658,500
     商船三井                          67,000       2,578.00        172,726,000
     川崎汽船                          34,700       1,460.00        50,662,000
     ＮＳユナイテッド海運                          6,500      2,285.00        14,852,500
     飯野海運                          55,400        363.00       20,110,200
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     共栄タンカー                          1,500      1,477.00         2,215,500
     乾汽船                          10,200        814.00        8,302,800
     日本航空                         205,900        3,607.00        742,681,300
     ＡＮＡホールディングス                         205,600        3,702.00        761,131,200
     パスコ                          2,200        973.00        2,140,600
     トランコム                          3,100      6,320.00        19,592,000
     日新                          9,700      1,813.00        17,586,100
     三菱倉庫                          38,900       2,946.00        114,599,400
     三井倉庫ホールディングス                          13,800       1,610.00        22,218,000
     住友倉庫                          41,400       1,355.00        56,097,000
     澁澤倉庫                          6,200      1,683.00        10,434,600
     東陽倉庫                          20,300        310.00        6,293,000
     日本トランスシティ                          24,900        423.00       10,532,700
     ケイヒン                          2,200      1,263.00         2,778,600
     中央倉庫                          6,900        998.00        6,886,200
     川西倉庫                          2,300      1,170.00         2,691,000
     安田倉庫                          9,300        859.00        7,988,700
     ファイズ                          2,000        848.00        1,696,000
     東洋埠頭                          3,400      1,416.00         4,814,400
     宇徳                          9,700        523.00        5,073,100
     上組                          69,400       2,567.00        178,149,800
     サンリツ                          2,700        649.00        1,752,300
     キムラユニティー                          3,000      1,068.00         3,204,000
     キユーソー流通システム                          2,800      1,998.00         5,594,400
     近鉄エクスプレス                          21,300       1,528.00        32,546,400
     東海運                          6,400        251.00        1,606,400
     エーアイテイー                          7,300      1,031.00         7,526,300
     内外トランスライン                          3,600      1,289.00         4,640,400
     日本コンセプト                          4,100      1,092.00         4,477,200
     ＮＥＣネッツエスアイ                          12,900       2,708.00        34,933,200
     クロスキャット                          3,200      1,095.00         3,504,000
     システナ                          41,700       1,365.00        56,920,500
     デジタルアーツ                          6,300      9,100.00        57,330,000
     日鉄ソリューションズ                          17,500       3,190.00        55,825,000
     キューブシステム                          6,500        800.00        5,200,000
     エイジア                          2,500      1,191.00         2,977,500
     コア                          5,100      1,365.00         6,961,500
     ソリトンシステムズ                          6,800        953.00        6,480,400
     ソフトクリエイトホールディングス                          5,200      1,490.00         7,748,000
     ＴＩＳ                          38,900       4,985.00        193,916,500
     ネオス                          2,600        779.00        2,025,400
     電算システム                          4,500      4,130.00        18,585,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     グリー                          80,900        486.00       39,317,400
     コーエーテクモホールディングス                          23,900       1,922.00        45,935,800
     三菱総合研究所                          5,100      3,005.00        15,325,500
     電算                          1,400      1,939.00         2,714,600
     ＡＧＳ                          6,900        690.00        4,761,000
     ファインデックス                          10,100        861.00        8,696,100
     ブレインパッド                          2,300      6,170.00        14,191,000
     ＫＬａｂ                          21,000        774.00       16,254,000
     ポールトゥウィン・ピットクルーホールディ
     ングス                          15,700        993.00       15,590,100
     イーブックイニシアティブジャパン                          2,000      2,349.00         4,698,000
     ネクソン                         297,400        1,567.00        466,025,800
     アイスタイル                          30,200        770.00       23,254,000
     エムアップ                          4,100      2,588.00        10,610,800
     エイチーム                          8,100      1,587.00        12,854,700
     テクノスジャパン                          10,100        641.00        6,474,100
     コロプラ                          38,400        665.00       25,536,000
     ブロードリーフ                          58,000        596.00       34,568,000
     クロス・マーケティンググループ                          4,800        386.00        1,852,800
     デジタルハーツホールディングス                          5,500      1,232.00         6,776,000
     システム情報                          6,100        905.00        5,520,500
     メディアドゥホールディングス                          3,700      2,972.00        10,996,400
     じげん                          16,800        578.00        9,710,400
     エンカレッジ・テクノロジ                          1,700      1,078.00         1,832,600
     サイバーリンクス                          2,000      1,038.00         2,076,000
     フィックスターズ                          12,500       1,508.00        18,850,000
     ＣＡＲＴＡ　ＨＯＬＤＩＮＧＳ                          5,800      1,198.00         6,948,400
     オプティム                          5,200      2,096.00        10,899,200
     セレス                          3,900      2,115.00         8,248,500
     ティーガイア                          11,800       1,750.00        20,650,000
     セック                          1,900      3,435.00         6,526,500
     日本アジアグループ                          12,300        349.00        4,292,700
     豆蔵ホールディングス                          8,200      1,101.00         9,028,200
     テクマトリックス                          8,300      1,722.00        14,292,600
     プロシップ                          3,500      1,151.00         4,028,500
     ガンホー・オンライン・エンターテイメント                         281,400         343.00       96,520,200
     ＧＭＯペイメントゲートウェイ                          19,200       8,000.00        153,600,000
     ザッパラス                          6,600        387.00        2,554,200
     システムリサーチ                          1,600      2,682.00         4,291,200
     インターネットイニシアティブ                          19,000       2,248.00        42,712,000
     さくらインターネット                          14,300        494.00        7,064,200
     ヴィンクス                          4,100      1,270.00         5,207,000
     ＧＭＯクラウド                          2,600      3,705.00         9,633,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＳＲＡホールディングス                          6,300      2,310.00        14,553,000
     Ｍｉｎｏｒｉソリューションズ                          2,400      1,488.00         3,571,200
     朝日ネット                          9,900        596.00        5,900,400
     ｅＢＡＳＥ                          7,200      1,039.00         7,480,800
     アバント                          4,300      1,648.00         7,086,400
     アドソル日進                          4,200      1,684.00         7,072,800
     フリービット                          7,200      1,080.00         7,776,000
     コムチュア                          6,600      4,190.00        27,654,000
     サイバーコム                          2,200      2,149.00         4,727,800
     アステリア                          8,000        817.00        6,536,000
     マークラインズ                          5,400      1,754.00         9,471,600
     メディカル・データ・ビジョン                          10,600       1,010.00        10,706,000
     ショーケース                          2,800        653.00        1,828,400
     モバイルファクトリー                          3,400      1,470.00         4,998,000
     テラスカイ                          1,900      1,755.00         3,334,500
     デジタル・インフォメーション・テクノロ
     ジー                          5,300      1,643.00         8,707,900
     ＰＣＩホールディングス                          2,400      2,233.00         5,359,200
     パイプドＨＤ                          2,000      1,173.00         2,346,000
     アイビーシー                          2,200      1,276.00         2,807,200
     ネオジャパン                          2,400        904.00        2,169,600
     ＰＲ　ＴＩＭＥＳ                          1,100      2,463.00         2,709,300
     ランドコンピュータ                          1,900      1,126.00         2,139,400
     ダブルスタンダード                          1,000      5,470.00         5,470,000
     オープンドア                          5,800      3,050.00        17,690,000
     マイネット                          4,000        932.00        3,728,000
     アカツキ                          4,100      5,190.00        21,279,000
     ベネフィットジャパン                          1,100        939.00        1,032,900
     Ｕｂｉｃｏｍホールディングス                          2,300      1,361.00         3,130,300
     ＬＩＮＥ                          35,500       3,665.00        130,107,500
     カナミックネットワーク                          2,500      2,024.00         5,060,000
     ノムラシステムコーポレーション                          1,500        747.00        1,120,500
     チェンジ                          2,100      3,790.00         7,959,000
     シンクロ・フード                          5,300        602.00        3,190,600
     オークネット                          6,300      1,291.00         8,133,300
     エイトレッド                          1,400      1,515.00         2,121,000
     ＡＯＩ　ＴＹＯ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          13,000        763.00        9,919,000
     マクロミル                          20,800       1,215.00        25,272,000
     ビーグリー                          3,100      1,031.00         3,196,100
     オロ                          1,600      6,630.00        10,608,000
     ソルクシーズ                          5,200        808.00        4,201,600
     フェイス                          4,800        836.00        4,012,800
     プロトコーポレーション                          5,300      2,127.00        11,273,100
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ハイマックス                          1,500      1,799.00         2,698,500
     野村総合研究所                          74,200       5,250.00        389,550,000
     サイバネットシステム                          10,000        667.00        6,670,000
     ＣＥホールディングス                          3,600        919.00        3,308,400
     日本システム技術                          2,000      1,372.00         2,744,000
     インテージホールディングス                          15,200        898.00       13,649,600
     東邦システムサイエンス                          3,700        904.00        3,344,800
     ソースネクスト                          45,800        532.00       24,365,600
     インフォコム                          12,800       2,177.00        27,865,600
     ＦＩＧ                          10,900        305.00        3,324,500
     アルテリア・ネットワークス                          13,100       1,037.00        13,584,700
     ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン
     グス                          2,700      1,760.00         4,752,000
     フォーカスシステムズ                          8,100        901.00        7,298,100
     クレスコ                          3,600      3,400.00        12,240,000
     フジ・メディア・ホールディングス                         121,000        1,412.00        170,852,000
     オービック                          40,400      12,230.00        494,092,000
     ジャストシステム                          16,600       3,150.00        52,290,000
     ＴＤＣソフト                          10,500        824.00        8,652,000
     ヤフー                         760,500         335.00       254,767,500
     トレンドマイクロ                          62,200       5,170.00        321,574,000
     ＩＤホールディングス                          4,600      1,146.00         5,271,600
     日本オラクル                          23,600       7,470.00        176,292,000
     アルファシステムズ                          3,700      2,726.00        10,086,200
     フューチャー                          15,900       1,997.00        31,752,300
     ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          8,500      1,544.00        13,124,000
     ソフトバンク・テクノロジー                          5,000      2,082.00        10,410,000
     トーセ                          3,400        812.00        2,760,800
     オービックビジネスコンサルタント                          11,900       4,345.00        51,705,500
     伊藤忠テクノソリューションズ                          53,200       2,705.00        143,906,000
     アイティフォー                          14,400        835.00       12,024,000
     東計電算                          1,800      3,020.00         5,436,000
     エックスネット                          2,400        905.00        2,172,000
     大塚商会                          63,100       4,175.00        263,442,500
     サイボウズ                          13,900       1,026.00        14,261,400
     ソフトブレーン                          9,600        431.00        4,137,600
     電通国際情報サービス                          7,300      3,665.00        26,754,500
     デジタルガレージ                          22,800       3,260.00        74,328,000
     ＥＭシステムズ                          9,700      1,526.00        14,802,200
     ウェザーニューズ                          4,000      3,345.00        13,380,000
     ＣＩＪ                          9,400        934.00        8,779,600
     東洋ビジネスエンジニアリング                          1,300      2,059.00         2,676,700
     日本エンタープライズ                          13,100        164.00        2,148,400
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ＷＯＷＯＷ                          5,600      2,842.00        15,915,200
     スカラ                          8,400        826.00        6,938,400
     インテリジェント　ウェイブ                          4,600        726.00        3,339,600
     ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ                          10,200        551.00        5,620,200
     ネットワンシステムズ                          41,300       2,821.00        116,507,300
     システムソフト                          29,500         98.00       2,891,000
     アルゴグラフィックス                          10,000       2,226.00        22,260,000
     マーベラス                          18,100        833.00       15,077,300
     エイベックス                          20,200       1,385.00        27,977,000
     日本ユニシス                          36,500       3,280.00        119,720,000
     兼松エレクトロニクス                          6,400      3,125.00        20,000,000
     東京放送ホールディングス                          77,400       2,040.00        157,896,000
     日本テレビホールディングス                         107,100        1,576.00        168,789,600
     朝日放送グループホールディングス                          11,900        733.00        8,722,700
     テレビ朝日ホールディングス                          32,100       1,765.00        56,656,500
     スカパーＪＳＡＴホールディングス                          89,500        428.00       38,306,000
     テレビ東京ホールディングス                          9,600      2,266.00        21,753,600
     日本ＢＳ放送                          4,200      1,081.00         4,540,200
     ビジョン                          3,600      5,310.00        19,116,000
     スマートバリュー                          3,600        797.00        2,869,200
     ワイヤレスゲート                          5,500        403.00        2,216,500
     コネクシオ                          8,400      1,378.00        11,575,200
     クロップス                          2,400        613.00        1,471,200
     日本電信電話                         797,200        4,745.00       3,782,714,000
     ＫＤＤＩ                        1,027,200         2,561.00       2,630,659,200
     ソフトバンク                        1,235,900         1,424.00       1,759,921,600
     光通信                          13,700      19,790.00        271,123,000
     ＮＴＴドコモ                         738,000        2,412.50       1,780,425,000
     エムティーアイ                          11,500        661.00        7,601,500
     ＧＭＯインターネット                          42,600       1,718.00        73,186,800
     アイドママーケティングコミュニケーション                          2,900        518.00        1,502,200
     カドカワ                          34,200       1,358.00        46,443,600
     学研ホールディングス                          3,900      5,000.00        19,500,000
     ゼンリン                          23,300       2,232.00        52,005,600
     昭文社                          5,800        398.00        2,308,400
     インプレスホールディングス                          9,600        145.00        1,392,000
     アイネット                          6,800      1,258.00         8,554,400
     松竹                          7,700      13,150.00        101,255,000
     東宝                          76,700       4,510.00        345,917,000
     東映                          4,900      14,360.00         70,364,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                         310,500        1,224.00        380,052,000
     ピー・シー・エー                          1,600      3,815.00         6,104,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ビジネスブレイン太田昭和                          2,100      1,961.00         4,118,100
     ＤＴＳ                          13,100       4,480.00        58,688,000
     スクウェア・エニックス・ホールディングス                          54,300       3,665.00        199,009,500
     シーイーシー                          12,600       1,991.00        25,086,600
     カプコン                          50,000       2,150.00        107,500,000
     アイ・エス・ビー                          2,400      1,746.00         4,190,400
     ジャステック                          7,000        864.00        6,048,000
     ＳＣＳＫ                          30,800       4,920.00        151,536,000
     日本システムウエア                          3,900      2,196.00         8,564,400
     アイネス                          15,000       1,283.00        19,245,000
     ＴＫＣ                          9,900      4,350.00        43,065,000
     富士ソフト                          17,400       4,870.00        84,738,000
     ＮＳＤ                          19,200       3,035.00        58,272,000
     コナミホールディングス                          47,700       4,980.00        237,546,000
     福井コンピュータホールディングス                          3,900      2,183.00         8,513,700
     ＪＢＣＣホールディングス                          9,400      1,327.00        12,473,800
     ミロク情報サービス                          11,600       2,833.00        32,862,800
     ソフトバンクグループ                         487,100       10,925.00       5,321,567,500
     ホウスイ                          1,000        803.00         803,000
     高千穂交易                          4,500        896.00        4,032,000
     伊藤忠食品                          2,900      4,410.00        12,789,000
     エレマテック                          5,500      1,946.00        10,703,000
     ＪＡＬＵＸ                          3,300      2,772.00         9,147,600
     あらた                          8,600      4,245.00        36,507,000
     トーメンデバイス                          1,800      2,340.00         4,212,000
     東京エレクトロン　デバイス                          4,300      1,843.00         7,924,900
     フィールズ                          10,300        740.00        7,622,000
     双日                         646,100         358.00       231,303,800
     アルフレッサ　ホールディングス                         130,000        2,942.00        382,460,000
     横浜冷凍                          32,800        860.00       28,208,000
     神栄                          1,600        743.00        1,188,800
     ラサ商事                          6,300        797.00        5,021,100
     ラクーンホールディングス                          5,600        675.00        3,780,000
     アルコニックス                          12,500       1,240.00        15,500,000
     神戸物産                          17,700       4,355.00        77,083,500
     あい　ホールディングス                          16,700       1,716.00        28,657,200
     ディーブイエックス                          4,600        890.00        4,094,000
     ダイワボウホールディングス                          10,700       5,270.00        56,389,000
     マクニカ・富士エレホールディングス                          32,400       1,488.00        48,211,200
     ラクト・ジャパン                          5,000      4,115.00        20,575,000
     バイタルケーエスケー・ホールディングス                          22,000       1,031.00        22,682,000
     八洲電機                          9,100        819.00        7,452,900
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     メディアスホールディングス                          6,700        702.00        4,703,400
     レスターホールディングス                          12,800       1,704.00        21,811,200
     ジューテックホールディングス                          2,700        959.00        2,589,300
     大光                          5,000        688.00        3,440,000
     ＯＣＨＩホールディングス                          3,400      1,234.00         4,195,600
     ＴＯＫＡＩホールディングス                          61,900        889.00       55,029,100
     黒谷                          2,700        436.00        1,177,200
     Ｃｏｍｉｎｉｘ                          2,100        849.00        1,782,900
     三洋貿易                          5,900      2,170.00        12,803,000
     ビューティガレージ                          1,900      1,350.00         2,565,000
     ウイン・パートナーズ                          7,700      1,180.00         9,086,000
     ミタチ産業                          3,500        728.00        2,548,000
     シップヘルスケアホールディングス                          24,400       4,500.00        109,800,000
     明治電機工業                          3,700      1,717.00         6,352,900
     デリカフーズホールディングス                          2,100      1,402.00         2,944,200
     スターティアホールディングス                          2,300        616.00        1,416,800
     コメダホールディングス                          27,100       1,995.00        54,064,500
     富士興産                          4,600        674.00        3,100,400
     協栄産業                          1,400      1,515.00         2,121,000
     小野建                          10,600       1,452.00        15,391,200
     南陽                          2,400      1,960.00         4,704,000
     佐鳥電機                          8,700        927.00        8,064,900
     エコートレーディング                          2,700        537.00        1,449,900
     伯東                          8,100      1,153.00         9,339,300
     コンドーテック                          9,100        945.00        8,599,500
     中山福                          6,800        492.00        3,345,600
     ナガイレーベン                          16,900       2,382.00        40,255,800
     三菱食品                          12,900       2,798.00        36,094,200
     松田産業                          8,600      1,317.00        11,326,200
     第一興商                          17,400       5,330.00        92,742,000
     メディパルホールディングス                         126,200        2,423.00        305,782,600
     ＳＰＫ                          2,500      2,382.00         5,955,000
     萩原電気ホールディングス                          4,300      2,897.00        12,457,100
     アズワン                          8,400      8,900.00        74,760,000
     スズデン                          4,100      1,434.00         5,879,400
     尾家産業                          3,800      1,222.00         4,643,600
     シモジマ                          7,200      1,155.00         8,316,000
     ドウシシャ                          11,000       1,748.00        19,228,000
     小津産業                          2,600      1,891.00         4,916,600
     高速                          7,000      1,115.00         7,805,000
     たけびし                          4,100      1,262.00         5,174,200
     リックス                          2,700      1,450.00         3,915,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     丸文                          10,400        599.00        6,229,600
     ハピネット                          9,800      1,282.00        12,563,600
     橋本総業ホールディングス                          2,400      1,352.00         3,244,800
     日本ライフライン                          36,700       1,882.00        69,069,400
     タカショー                          5,700        456.00        2,599,200
     エクセル                          2,900      1,792.00         5,196,800
     マルカ                          3,800      1,985.00         7,543,000
     ＩＤＯＭ                          39,600        264.00       10,454,400
     日本エム・ディ・エム                          6,900      1,295.00         8,935,500
     進和                          6,900      2,168.00        14,959,200
     エスケイジャパン                          2,900        550.00        1,595,000
     ダイトロン                          5,400      1,491.00         8,051,400
     シークス                          14,900       1,586.00        23,631,400
     田中商事                          4,000        586.00        2,344,000
     オーハシテクニカ                          6,600      1,349.00         8,903,400
     白銅                          3,800      1,443.00         5,483,400
     伊藤忠商事                         818,200        1,955.00       1,599,581,000
     丸紅                        1,153,600          713.90       823,555,040
     高島                          1,900      1,656.00         3,146,400
     長瀬産業                          65,800       1,660.00        109,228,000
     蝶理                          7,500      1,572.00        11,790,000
     豊田通商                         130,600        3,310.00        432,286,000
     三共生興                          20,100        493.00        9,909,300
     兼松                          46,800       1,145.00        53,586,000
     ツカモトコーポレーション                          2,100      1,092.00         2,293,200
     三井物産                         963,800        1,657.00       1,597,016,600
     日本紙パルプ商事                          6,700      3,885.00        26,029,500
     日立ハイテクノロジーズ                          35,600       4,835.00        172,126,000
     カメイ                          15,300       1,094.00        16,738,200
     東都水産                          1,600      2,467.00         3,947,200
     ＯＵＧホールディングス                          1,900      2,560.00         4,864,000
     スターゼン                          4,300      3,910.00        16,813,000
     山善                          45,700       1,068.00        48,807,600
     椿本興業                          2,600      3,005.00         7,813,000
     住友商事                         691,900        1,580.50       1,093,547,950
     内田洋行                          5,000      3,430.00        17,150,000
     三菱商事                         820,900        2,844.00       2,334,639,600
     第一実業                          5,300      3,310.00        17,543,000
     キヤノンマーケティングジャパン                          33,400       2,254.00        75,283,600
     西華産業                          6,700      1,249.00         8,368,300
     佐藤商事                          10,500        856.00        8,988,000
     菱洋エレクトロ                          11,900       1,616.00        19,230,400
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     東京産業                          11,700        490.00        5,733,000
     ユアサ商事                          12,000       2,953.00        35,436,000
     神鋼商事                          2,600      2,403.00         6,247,800
     小林産業                          7,000        319.00        2,233,000
     阪和興業                          20,300       2,916.00        59,194,800
     正栄食品工業                          8,200      3,055.00        25,051,000
     カナデン                          10,600       1,215.00        12,879,000
     菱電商事                          9,300      1,530.00        14,229,000
     フルサト工業                          6,500      1,489.00         9,678,500
     岩谷産業                          26,000       3,415.00        88,790,000
     すてきナイスグループ                          5,000        967.00        4,835,000
     昭光通商                          4,200        629.00        2,641,800
     ニチモウ                          1,800      1,722.00         3,099,600
     極東貿易                          3,600      1,465.00         5,274,000
     イワキ                          14,000        447.00        6,258,000
     三愛石油                          31,600        837.00       26,449,200
     稲畑産業                          28,100       1,392.00        39,115,200
     ＧＳＩクレオス                          3,100      1,106.00         3,428,600
     明和産業                          10,800        428.00        4,622,400
     クワザワ                          4,200        580.00        2,436,000
     ワキタ                          25,000       1,094.00        27,350,000
     東邦ホールディングス                          34,600       2,603.00        90,063,800
     サンゲツ                          34,800       2,038.00        70,922,400
     ミツウロコグループホールディングス                          15,500        853.00       13,221,500
     シナネンホールディングス                          4,800      1,916.00         9,196,800
     伊藤忠エネクス                          26,000        862.00       22,412,000
     サンリオ                          36,100       2,501.00        90,286,100
     サンワテクノス                          7,200        844.00        6,076,800
     リョーサン                          12,900       2,784.00        35,913,600
     新光商事                          11,000       1,818.00        19,998,000
     トーホー                          5,300      2,108.00        11,172,400
     三信電気                          8,100      1,725.00        13,972,500
     東陽テクニカ                          13,600        900.00       12,240,000
     モスフードサービス                          15,400       2,609.00        40,178,600
     加賀電子                          11,700       1,888.00        22,089,600
     ソーダニッカ                          12,200        486.00        5,929,200
     立花エレテック                          8,700      1,594.00        13,867,800
     フォーバル                          5,200        933.00        4,851,600
     ＰＡＬＴＡＣ                          21,100       5,980.00        126,178,000
     三谷産業                          13,700        286.00        3,918,200
     西本Ｗｉｓｍｅｔｔａｃホールディングス                          2,700      4,035.00        10,894,500
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                          1,000      1,235.00         1,235,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     国際紙パルプ商事                          27,400        284.00        7,781,600
     ヤマタネ                          5,900      1,527.00         9,009,300
     丸紅建材リース                          1,200      1,811.00         2,173,200
     日鉄物産                          8,300      4,350.00        36,105,000
     泉州電業                          3,900      2,357.00         9,192,300
     トラスコ中山                          24,300       2,751.00        66,849,300
     オートバックスセブン                          46,500       1,705.00        79,282,500
     モリト                          8,600        826.00        7,103,600
     加藤産業                          18,300       3,465.00        63,409,500
     北恵                          2,300        885.00        2,035,500
     イノテック                          7,000        936.00        6,552,000
     イエローハット                          22,200       1,405.00        31,191,000
     ＪＫホールディングス                          10,700        523.00        5,596,100
     日伝                          9,800      1,670.00        16,366,000
     北沢産業                          8,800        293.00        2,578,400
     杉本商事                          6,300      1,844.00        11,617,200
     因幡電機産業                          16,600       4,230.00        70,218,000
     東テク                          3,900      2,102.00         8,197,800
     ミスミグループ本社                         146,500        2,635.00        386,027,500
     アルテック                          8,600        216.00        1,857,600
     タキヒヨー                          3,600      1,768.00         6,364,800
     蔵王産業                          1,900      1,309.00         2,487,100
     スズケン                          53,400       6,570.00        350,838,000
     ジェコス                          8,100        913.00        7,395,300
     ルネサスイーストン                          10,800        393.00        4,244,400
     ローソン                          29,600       5,150.00        152,440,000
     サンエー                          8,900      4,300.00        38,270,000
     カワチ薬品                          9,100      1,844.00        16,780,400
     エービーシー・マート                          18,300       6,860.00        125,538,000
     ハードオフコーポレーション                          4,700        710.00        3,337,000
     アスクル                          12,300       2,877.00        35,387,100
     ゲオホールディングス                          17,900       1,458.00        26,098,200
     アダストリア                          16,200       2,870.00        46,494,000
     ジーフット                          7,200        635.00        4,572,000
     くら寿司                          6,900      4,555.00        31,429,500
     キャンドゥ                          5,600      1,729.00         9,682,400
     パルグループホールディングス                          6,000      3,345.00        20,070,000
     エディオン                          49,700        982.00       48,805,400
     サーラコーポレーション                          24,000        584.00       14,016,000
     ワッツ                          5,300        674.00        3,572,200
     ハローズ                          4,400      2,198.00         9,671,200
     フジオフードシステム                          4,900      2,943.00        14,420,700
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     あみやき亭                          2,500      3,370.00         8,425,000
     ひらまつ                          23,500        346.00        8,131,000
     大黒天物産                          2,800      3,725.00        10,430,000
     ハニーズホールディングス                          10,400       1,049.00        10,909,600
     ファーマライズホールディングス                          2,900        554.00        1,606,600
     アルペン                          9,100      1,642.00        14,942,200
     ハブ                          3,800      1,202.00         4,567,600
     クオールホールディングス                          17,300       1,691.00        29,254,300
     ジンズ                          6,200      6,250.00        38,750,000
     ビックカメラ                          69,400       1,162.00        80,642,800
     ＤＣＭホールディングス                          63,200       1,090.00        68,888,000
     ペッパーフードサービス                          9,300      1,975.00        18,367,500
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                          73,900       2,298.00        169,822,200
     東京一番フーズ                          3,100        606.00        1,878,600
     ＤＤホールディングス                          2,600      1,905.00         4,953,000
     きちりホールディングス                          3,200        738.00        2,361,600
     アークランドサービスホールディングス                          8,600      1,997.00        17,174,200
     Ｊ．フロント　リテイリング                         149,700        1,260.00        188,622,000
     ドトール・日レスホールディングス                          20,600       2,081.00        42,868,600
     マツモトキヨシホールディングス                          48,400       3,465.00        167,706,000
     ブロンコビリー                          6,100      2,252.00        13,737,200
     ＺＯＺＯ                         126,400        2,200.00        278,080,000
     トレジャー・ファクトリー                          3,500        718.00        2,513,000
     物語コーポレーション                          2,900      8,550.00        24,795,000
     ココカラファイン                          13,200       4,640.00        61,248,000
     三越伊勢丹ホールディングス                         218,900         963.00       210,800,700
     Ｈａｍｅｅ                          3,700        785.00        2,904,500
     ウエルシアホールディングス                          30,900       4,115.00        127,153,500
     クリエイトＳＤホールディングス                          17,300       2,468.00        42,696,400
     丸善ＣＨＩホールディングス                          13,600        368.00        5,004,800
     ティーライフ                          1,700        871.00        1,480,700
     エー・ピーカンパニー                          2,300        452.00        1,039,600
     チムニー                          3,600      2,588.00         9,316,800
     シュッピン                          8,100        880.00        7,128,000
     ネクステージ                          18,300       1,177.00        21,539,100
     ジョイフル本田                          34,300       1,206.00        41,365,800
     鳥貴族                          3,900      1,793.00         6,992,700
     キリン堂ホールディングス                          4,700      1,683.00         7,910,100
     ホットランド                          6,200      1,506.00         9,337,200
     すかいらーくホールディングス                         109,100        1,829.00        199,543,900
     ＳＦＰホールディングス                          5,000      1,772.00         8,860,000
     綿半ホールディングス                          4,400      2,257.00         9,930,800
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ヨシックス                          1,900      2,601.00         4,941,900
     ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール
     ディングス                          34,200        982.00       33,584,400
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          4,900        655.00        3,209,500
     ＢＥＥＮＯＳ                          4,100      1,687.00         6,916,700
     あさひ                          9,800      1,336.00        13,092,800
     日本調剤                          4,200      3,770.00        15,834,000
     コスモス薬品                          5,200      17,580.00         91,416,000
     トーエル                          5,800        709.00        4,112,200
     オンリー                          2,100        830.00        1,743,000
     セブン＆アイ・ホールディングス                         490,300        3,698.00       1,813,129,400
     薬王堂                          5,100      2,524.00        12,872,400
     クリエイト・レストランツ・ホールディング
     ス                          31,500       1,329.00        41,863,500
     ツルハホールディングス                          25,400       9,070.00        230,378,000
     サンマルクホールディングス                          9,300      2,410.00        22,413,000
     フェリシモ                          2,700        941.00        2,540,700
     トリドールホールディングス                          14,500       2,423.00        35,133,500
     ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ                          10,600        953.00       10,101,800
     ウイルプラスホールディングス                          1,900        864.00        1,641,600
     ジャパンミート                          5,900      1,630.00         9,617,000
     サツドラホールディングス                          1,800      1,892.00         3,405,600
     デファクトスタンダード                           900      378.00         340,200
     アレンザホールディングス                          6,400        813.00        5,203,200
     バロックジャパンリミテッド                          9,600        886.00        8,505,600
     クスリのアオキホールディングス                          11,600       7,360.00        85,376,000
     力の源ホールディングス                          4,500        773.00        3,478,500
     スシローグローバルホールディングス                          12,800       7,250.00        92,800,000
     ＬＩＸＩＬビバ                          10,000       1,265.00        12,650,000
     メディカルシステムネットワーク                          12,600        513.00        6,463,800
     はるやまホールディングス                          5,600        798.00        4,468,800
     ノジマ                          20,800       1,809.00        37,627,200
     カッパ・クリエイト                          16,500       1,361.00        22,456,500
     ライトオン                          8,800        766.00        6,740,800
     良品計画                          16,600      20,210.00        335,486,000
     三城ホールディングス                          14,600        370.00        5,402,000
     アドヴァン                          18,000        995.00       17,910,000
     アルビス                          4,500      2,248.00        10,116,000
     コナカ                          13,900        425.00        5,907,500
     ハウス　オブ　ローゼ                          1,500      1,699.00         2,548,500
     Ｇ－７ホールディングス                          3,500      2,429.00         8,501,500
     イオン北海道                          11,900        734.00        8,734,600
     コジマ                          20,200        503.00       10,160,600
                                117/313


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ヒマラヤ                          4,200        830.00        3,486,000
     コーナン商事                          15,400       2,342.00        36,066,800
     エコス                          4,400      1,410.00         6,204,000
     ワタミ                          15,500       1,605.00        24,877,500
     マルシェ                          3,200        768.00        2,457,600
     パン・パシフィック・インターナショナル
     ホールディングス                          70,100       6,860.00        480,886,000
     西松屋チェーン                          25,900        842.00       21,807,800
     ゼンショーホールディングス                          55,200       2,393.00        132,093,600
     幸楽苑ホールディングス                          7,400      3,200.00        23,680,000
     ハークスレイ                          2,500      1,010.00         2,525,000
     サイゼリヤ                          19,300       2,457.00        47,420,100
     ＶＴホールディングス                          52,900        434.00       22,958,600
     魚力                          3,300      1,474.00         4,864,200
     フジ・コーポレーション                          3,100      2,145.00         6,649,500
     ユナイテッドアローズ                          13,400       3,650.00        48,910,000
     ハイデイ日高                          16,900       1,976.00        33,394,400
     京都きもの友禅                          7,600        380.00        2,888,000
     コロワイド                          38,900       2,003.00        77,916,700
     ピーシーデポコーポレーション                          15,700        404.00        6,342,800
     壱番屋                          8,300      4,520.00        37,516,000
     ＰＬＡＮＴ                          3,100        852.00        2,641,200
     スギホールディングス                          25,700       5,470.00        140,579,000
     ヴィア・ホールディングス                          14,300        615.00        8,794,500
     スクロール                          18,300        337.00        6,167,100
     ヨンドシーホールディングス                          13,000       2,368.00        30,784,000
     ユニー・ファミリーマートホールディングス                         130,900        2,783.00        364,294,700
     木曽路                          14,400       2,509.00        36,129,600
     ＳＲＳホールディングス                          13,900        999.00       13,886,100
     タカキュー                          9,400        181.00        1,701,400
     ケーヨー                          21,800        475.00       10,355,000
     上新電機                          13,800       2,366.00        32,650,800
     日本瓦斯                          19,000       2,757.00        52,383,000
     ロイヤルホールディングス                          20,400       2,741.00        55,916,400
     いなげや                          13,200       1,308.00        17,265,600
     島忠                          24,700       2,585.00        63,849,500
     チヨダ                          12,300       1,653.00        20,331,900
     ライフコーポレーション                          8,900      2,114.00        18,814,600
     リンガーハット                          14,400       2,323.00        33,451,200
     ＭｒＭａｘＨＤ                          16,200        458.00        7,419,600
     テンアライド                          10,800        404.00        4,363,200
     ＡＯＫＩホールディングス                          23,500       1,047.00        24,604,500
     オークワ                          16,800       1,076.00        18,076,800
                                118/313


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     コメリ                          18,100       2,184.00        39,530,400
     青山商事                          20,500       2,276.00        46,658,000
     しまむら                          13,600       8,040.00        109,344,000
     はせがわ                          6,400        387.00        2,476,800
     高島屋                          91,800       1,195.00        109,701,000
     松屋                          23,700        897.00       21,258,900
     エイチ・ツー・オー　リテイリング                          60,100       1,316.00        79,091,600
     近鉄百貨店                          4,500      3,150.00        14,175,000
     パルコ                          11,400       1,052.00        11,992,800
     丸井グループ                          99,000       2,136.00        211,464,000
     アクシアル　リテイリング                          9,700      3,300.00        32,010,000
     イオン                         450,200        1,963.00        883,742,600
     イズミ                          23,800       4,800.00        114,240,000
     平和堂                          23,800       1,988.00        47,314,400
     フジ                          14,200       1,750.00        24,850,000
     ヤオコー                          13,300       5,140.00        68,362,000
     ゼビオホールディングス                          14,300       1,149.00        16,430,700
     ケーズホールディングス                         121,600        1,111.00        135,097,600
     Ｏｌｙｍｐｉｃグループ                          7,000        706.00        4,942,000
     日産東京販売ホールディングス                          17,400        263.00        4,576,200
     Ｇｅｎｋｙ　ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ                          5,700      2,640.00        15,048,000
     総合メディカルホールディングス                          10,200       1,893.00        19,308,600
     ブックオフグループホールディングス                          6,100        861.00        5,252,100
     アインホールディングス                          15,700       8,870.00        139,259,000
     元気寿司                          3,300      3,135.00        10,345,500
     ヤマダ電機                         356,500         510.00       181,815,000
     アークランドサカモト                          20,000       1,376.00        27,520,000
     ニトリホールディングス                          50,600      12,910.00        653,246,000
     グルメ杵屋                          8,400      1,132.00         9,508,800
     愛眼                          9,300        255.00        2,371,500
     ケーユーホールディングス                          6,200        857.00        5,313,400
     吉野家ホールディングス                          40,900       1,721.00        70,388,900
     松屋フーズホールディングス                          5,600      3,550.00        19,880,000
     サガミホールディングス                          15,800       1,314.00        20,761,200
     関西スーパーマーケット                          9,000      1,007.00         9,063,000
     王将フードサービス                          8,600      7,010.00        60,286,000
     プレナス                          13,100       1,777.00        23,278,700
     ミニストップ                          8,700      1,704.00        14,824,800
     アークス                          22,000       2,166.00        47,652,000
     バローホールディングス                          25,300       2,420.00        61,226,000
     ベルク                          5,800      4,800.00        27,840,000
     大庄                          6,300      1,552.00         9,777,600
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     ファーストリテイリング                          15,600      65,400.00       1,020,240,000
     サンドラッグ                          44,000       2,857.00        125,708,000
     サックスバー　ホールディングス                          10,000       1,084.00        10,840,000
     ヤマザワ                          2,500      1,590.00         3,975,000
     やまや                          2,000      2,109.00         4,218,000
     ベルーナ                          28,900        841.00       24,304,900
     島根銀行                          3,800        752.00        2,857,600
     じもとホールディングス                          79,600        102.00        8,119,200
     めぶきフィナンシャルグループ                         612,100         260.00       159,146,000
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          16,500       1,453.00        23,974,500
     九州フィナンシャルグループ                         194,500         426.00       82,857,000
     ゆうちょ銀行                         332,600        1,212.00        403,111,200
     富山第一銀行                          30,700        348.00       10,683,600
     コンコルディア・フィナンシャルグループ                         737,100         407.00       299,999,700
     西日本フィナンシャルホールディングス                          74,700        844.00       63,046,800
     関西みらいフィナンシャルグループ                          56,200        705.00       39,621,000
     三十三フィナンシャルグループ                          10,800       1,425.00        15,390,000
     第四北越フィナンシャルグループ                          20,600       2,933.00        60,419,800
     新生銀行                          86,000       1,497.00        128,742,000
     あおぞら銀行                          65,400       2,593.00        169,582,200
     三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ                        8,064,300          523.50      4,221,661,050
     りそなホールディングス                        1,285,600          446.60       574,148,960
     三井住友トラスト・ホールディングス                         230,300        3,747.00        862,934,100
     三井住友フィナンシャルグループ                         825,700        3,880.00       3,203,716,000
     千葉銀行                         404,600         540.00       218,484,000
     群馬銀行                         236,500         404.00       95,546,000
     武蔵野銀行                          17,900       1,958.00        35,048,200
     千葉興業銀行                          35,500        271.00        9,620,500
     筑波銀行                          49,000        182.00        8,918,000
     七十七銀行                          37,400       1,490.00        55,726,000
     青森銀行                          9,400      2,744.00        25,793,600
     秋田銀行                          7,900      2,063.00        16,297,700
     山形銀行                          13,700       1,700.00        23,290,000
     岩手銀行                          8,500      2,929.00        24,896,500
     東邦銀行                         104,600         264.00       27,614,400
     東北銀行                          6,000        980.00        5,880,000
     みちのく銀行                          7,600      1,566.00        11,901,600
     ふくおかフィナンシャルグループ                         103,500        2,442.00        252,747,000
     静岡銀行                         296,000         797.00       235,912,000
     十六銀行                          16,100       2,141.00        34,470,100
     八十二銀行                         284,700         457.00       130,107,900
     山梨中央銀行                          14,800       1,233.00        18,248,400
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     大垣共立銀行                          25,100       2,434.00        61,093,400
     福井銀行                          10,600       1,506.00        15,963,600
     北國銀行                          12,300       3,065.00        37,699,500
     清水銀行                          5,400      1,616.00         8,726,400
     富山銀行                          2,600      2,868.00         7,456,800
     滋賀銀行                          23,800       2,541.00        60,475,800
     南都銀行                          18,700       1,985.00        37,119,500
     百五銀行                         108,300         328.00       35,522,400
     京都銀行                          42,200       4,380.00        184,836,000
     紀陽銀行                          42,100       1,431.00        60,245,100
     ほくほくフィナンシャルグループ                          78,800       1,118.00        88,098,400
     広島銀行                         174,500         558.00       97,371,000
     山陰合同銀行                          70,800        697.00       49,347,600
     中国銀行                         101,700        1,040.00        105,768,000
     鳥取銀行                          4,700      1,317.00         6,189,900
     伊予銀行                         156,700         578.00       90,572,600
     百十四銀行                          12,900       2,160.00        27,864,000
     四国銀行                          17,700        976.00       17,275,200
     阿波銀行                          18,300       2,687.00        49,172,100
     大分銀行                          7,500      3,210.00        24,075,000
     宮崎銀行                          8,200      2,516.00        20,631,200
     佐賀銀行                          7,600      1,629.00        12,380,400
     沖縄銀行                          11,000       3,195.00        35,145,000
     琉球銀行                          27,800       1,127.00        31,330,600
     セブン銀行                         398,700         304.00       121,204,800
     みずほフィナンシャルグループ                        15,918,500          167.30      2,663,165,050
     高知銀行                          4,300        728.00        3,130,400
     山口フィナンシャルグループ                         147,400         788.00       116,151,200
     長野銀行                          4,500      1,606.00         7,227,000
     名古屋銀行                          9,700      3,475.00        33,707,500
     北洋銀行                         180,200         249.00       44,869,800
     愛知銀行                          4,500      3,350.00        15,075,000
     中京銀行                          5,300      2,108.00        11,172,400
     大光銀行                          4,600      1,491.00         6,858,600
     愛媛銀行                          17,300       1,051.00        18,182,300
     トマト銀行                          5,500      1,037.00         5,703,500
     京葉銀行                          53,200        631.00       33,569,200
     栃木銀行                          65,100        213.00       13,866,300
     北日本銀行                          4,200      1,739.00         7,303,800
     東和銀行                          20,700        691.00       14,303,700
     福島銀行                          7,300        286.00        2,087,800
     大東銀行                          5,700        596.00        3,397,200
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     トモニホールディングス                          92,800        373.00       34,614,400
     フィデアホールディングス                         114,100         122.00       13,920,200
     池田泉州ホールディングス                         127,700         265.00       33,840,500
     ＦＰＧ                          37,100        913.00       33,872,300
     マーキュリアインベストメント                          4,700        678.00        3,186,600
     ＳＢＩホールディングス                         139,600        2,494.00        348,162,400
     ジャフコ                          19,200       4,025.00        77,280,000
     大和証券グループ本社                         940,200         499.50       469,629,900
     野村ホールディングス                        2,061,600          382.10       787,737,360
     岡三証券グループ                         100,200         392.00       39,278,400
     丸三証券                          35,000        615.00       21,525,000
     東洋証券                          43,000        125.00        5,375,000
     東海東京フィナンシャル・ホールディングス                         140,100         351.00       49,175,100
     光世証券                          3,000        678.00        2,034,000
     水戸証券                          34,700        204.00        7,078,800
     いちよし証券                          24,900        754.00       18,774,600
     松井証券                          57,500       1,025.00        58,937,500
     だいこう証券ビジネス                          5,100        440.00        2,244,000
     マネックスグループ                         108,400         327.00       35,446,800
     カブドットコム証券                          86,900        557.00       48,403,300
     極東証券                          15,900        998.00       15,868,200
     岩井コスモホールディングス                          12,200       1,178.00        14,371,600
     藍澤證券                          21,300        696.00       14,824,800
     マネーパートナーズグループ                          14,200        294.00        4,174,800
     スパークス・グループ                          46,800        257.00       12,027,600
     かんぽ生命保険                          44,300       2,091.00        92,631,300
     ＳＯＭＰＯホールディングス                         206,500        4,233.00        874,114,500
     アニコム　ホールディングス                          9,700      2,970.00        28,809,000
     ＭＳ＆ＡＤインシュアランスグループホール
     ディングス                         306,300        3,329.00       1,019,672,700
     ソニーフィナンシャルホールディングス                          96,300       2,255.00        217,156,500
     第一生命ホールディングス                         662,800        1,533.50       1,016,403,800
     東京海上ホールディングス                         418,900        5,460.00       2,287,194,000
     Ｔ＆Ｄホールディングス                         362,300        1,170.00        423,891,000
     アドバンスクリエイト                          2,700      1,726.00         4,660,200
     全国保証                          33,000       3,640.00        120,120,000
     ジェイリース                          3,200        333.00        1,065,600
     イントラスト                          3,300        480.00        1,584,000
     日本モーゲージサービス                          2,100      1,096.00         2,301,600
     Ｃａｓａ                          5,300      1,031.00         5,464,300
     アルヒ                          10,600       1,517.00        16,080,200
     プレミアグループ                          6,700      1,874.00        12,555,800
     クレディセゾン                          82,100       1,340.00        110,014,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     芙蓉総合リース                          13,400       5,500.00        73,700,000
     興銀リース                          22,000       2,457.00        54,054,000
     東京センチュリー                          23,600       4,595.00        108,442,000
     日本証券金融                          51,500        549.00       28,273,500
     アイフル                         178,900         260.00       46,514,000
     リコーリース                          9,200      3,165.00        29,118,000
     イオンフィナンシャルサービス                          74,800       2,164.00        161,867,200
     アコム                         235,500         380.00       89,490,000
     ジャックス                          12,900       1,704.00        21,981,600
     オリエントコーポレーション                         316,300         119.00       37,639,700
     日立キャピタル                          27,600       2,291.00        63,231,600
     アプラスフィナンシャル                          56,100         83.00       4,656,300
     オリックス                         781,600        1,585.00       1,238,836,000
     三菱ＵＦＪリース                         264,300         523.00       138,228,900
     九州リースサービス                          5,800        669.00        3,880,200
     日本取引所グループ                         316,500        1,782.00        564,003,000
     イー・ギャランティ                          11,000       1,157.00        12,727,000
     アサックス                          4,900        544.00        2,665,600
     ＮＥＣキャピタルソリューション                          4,800      1,741.00         8,356,800
     いちご                         151,200         338.00       51,105,600
     日本駐車場開発                         133,000         168.00       22,344,000
     ヒューリック                         245,300         933.00       228,864,900
     三栄建築設計                          5,200      1,538.00         7,997,600
     スター・マイカ                          6,000      1,325.00         7,950,000
     野村不動産ホールディングス                          78,400       2,297.00        180,084,800
     三重交通グループホールディングス                          25,200        580.00       14,616,000
     サムティ                          16,800       1,428.00        23,990,400
     ディア・ライフ                          16,900        414.00        6,996,600
     コーセーアールイー                          4,500        730.00        3,285,000
     エー・ディー・ワークス                         115,000         34.00       3,910,000
     日本商業開発                          7,900      1,457.00        11,510,300
     プレサンスコーポレーション                          19,100       1,310.00        25,021,000
     ユニゾホールディングス                          18,100       1,829.00        33,104,900
     日本管理センター                          8,600        942.00        8,101,200
     サンセイランディック                          4,200        735.00        3,087,000
     エストラスト                          1,200        704.00         844,800
     フージャースホールディングス                          21,200        657.00       13,928,400
     オープンハウス                          17,200       3,685.00        63,382,000
     東急不動産ホールディングス                         316,400         597.00       188,890,800
     飯田グループホールディングス                          98,100       1,827.00        179,228,700
     イーグランド                          2,800        643.00        1,800,400
     ムゲンエステート                          9,500        529.00        5,025,500
                                123/313


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     ファーストブラザーズ                          3,900      1,121.00         4,371,900
     ハウスドゥ                          6,500      1,269.00         8,248,500
     シーアールイー                          3,700        977.00        3,614,900
     ケイアイスター不動産                          3,600      1,552.00         5,587,200
     グッドコムアセット                          3,200      1,445.00         4,624,000
     ジェイ・エス・ビー                           700     3,395.00         2,376,500
     テンポイノベーション                          1,800      1,530.00         2,754,000
     パーク２４                          68,800       2,173.00        149,502,400
     パラカ                          3,400      1,950.00         6,630,000
     三井不動産                         621,800        2,515.00       1,563,827,000
     三菱地所                         821,200        1,869.00       1,534,822,800
     平和不動産                          22,500       2,027.00        45,607,500
     東京建物                         128,700        1,190.00        153,153,000
     ダイビル                          35,300        956.00       33,746,800
     京阪神ビルディング                          21,700       1,024.00        22,220,800
     住友不動産                         263,500        3,979.00       1,048,466,500
     テーオーシー                          28,000        663.00       18,564,000
     東京楽天地                          1,800      4,995.00         8,991,000
     スターツコーポレーション                          16,200       2,322.00        37,616,400
     フジ住宅                          16,000        801.00       12,816,000
     空港施設                          15,200        537.00        8,162,400
     明和地所                          7,800        533.00        4,157,400
     ゴールドクレスト                          9,800      1,633.00        16,003,400
     日本エスリード                          5,100      1,545.00         7,879,500
     日神不動産                          19,100        413.00        7,888,300
     日本エスコン                          22,200        707.00       15,695,400
     タカラレーベン                          55,800        334.00       18,637,200
     サンヨーハウジング名古屋                          7,500        887.00        6,652,500
     イオンモール                          59,200       1,671.00        98,923,200
     毎日コムネット                          3,600        770.00        2,772,000
     ファースト住建                          5,000      1,165.00         5,825,000
     カチタス                          13,300       3,505.00        46,616,500
     トーセイ                          17,000        856.00       14,552,000
     穴吹興産                          1,500      2,920.00         4,380,000
     サンフロンティア不動産                          16,900        993.00       16,781,700
     エフ・ジェー・ネクスト                          11,200        963.00       10,785,600
     インテリックス                          4,500        725.00        3,262,500
     ランドビジネス                          4,900        771.00        3,777,900
     グランディハウス                          11,900        465.00        5,533,500
     日本空港ビルデング                          37,500       4,170.00        156,375,000
     日本工営                          7,700      2,339.00        18,010,300
     ＬＩＦＵＬＬ                          39,800        587.00       23,362,600
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ジェイエイシーリクルートメント                          9,200      2,741.00        25,217,200
     日本Ｍ＆Ａセンター                          84,600       2,856.00        241,617,600
     メンバーズ                          3,900      1,715.00         6,688,500
     中広                          1,400        541.00         757,400
     アイティメディア                          2,500        483.00        1,207,500
     タケエイ                          12,000        737.00        8,844,000
     Ｅ・Ｊホールディングス                          1,600      1,186.00         1,897,600
     トラスト・テック                          6,300      3,735.00        23,530,500
     コシダカホールディングス                          27,400       1,476.00        40,442,400
     アルトナー                          2,900        823.00        2,386,700
     パソナグループ                          14,000       1,660.00        23,240,000
     ＣＤＳ                          3,000      1,302.00         3,906,000
     リンクアンドモチベーション                          21,200        783.00       16,599,600
     ＧＣＡ                          11,800        799.00        9,428,200
     エス・エム・エス                          41,800       2,436.00        101,824,800
     サニーサイドアップ                          1,300      2,047.00         2,661,100
     パーソルホールディングス                         113,500        2,004.00        227,454,000
     リニカル                          6,500      1,206.00         7,839,000
     クックパッド                          36,400        269.00        9,791,600
     エスクリ                          3,300        628.00        2,072,400
     アイ・ケイ・ケイ                          5,800        710.00        4,118,000
     学情                          4,700      1,105.00         5,193,500
     スタジオアリス                          5,800      2,062.00        11,959,600
     シミックホールディングス                          6,400      2,071.00        13,254,400
     ＮＪＳ                          2,600      1,494.00         3,884,400
     綜合警備保障                          45,200       4,810.00        217,412,000
     カカクコム                          85,000       2,175.00        184,875,000
     アイロムグループ                          4,300      1,798.00         7,731,400
     セントケア・ホールディング                          8,500        476.00        4,046,000
     サイネックス                          2,100        683.00        1,434,300
     ルネサンス                          6,400      2,163.00        13,843,200
     ディップ                          18,400       1,631.00        30,010,400
     オプトホールディング                          7,000      1,656.00        11,592,000
     ツクイ                          27,100        668.00       18,102,800
     キャリアデザインセンター                          3,000      1,518.00         4,554,000
     ベネフィット・ワン                          31,500       2,165.00        68,197,500
     エムスリー                         239,000        2,034.00        486,126,000
     ツカダ・グローバルホールディング                          7,500        619.00        4,642,500
     ブラス                          1,500        622.00         933,000
     アウトソーシング                          59,900       1,324.00        79,307,600
     ウェルネット                          10,900        994.00       10,834,600
     ワールドホールディングス                          3,200      1,771.00         5,667,200
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     ディー・エヌ・エー                          61,300       1,766.00        108,255,800
     博報堂ＤＹホールディングス                         157,900        1,760.00        277,904,000
     ぐるなび                          16,500        589.00        9,718,500
     タカミヤ                          12,000        679.00        8,148,000
     ジャパンベストレスキューシステム                          7,700      1,384.00        10,656,800
     ファンコミュニケーションズ                          31,700        615.00       19,495,500
     ライク                          4,700      1,232.00         5,790,400
     ビジネス・ブレークスルー                          5,200        356.00        1,851,200
     ＷＤＢホールディングス                          5,200      3,305.00        17,186,000
     ティア                          6,800        662.00        4,501,600
     ＣＤＧ                          1,200      1,307.00         1,568,400
     バリューコマース                          7,700      2,549.00        19,627,300
     インフォマート                          62,300       1,573.00        97,997,900
     ＪＰホールディングス                          33,000        293.00        9,669,000
     エコナックホールディングス                          21,700        128.00        2,777,600
     ＥＰＳホールディングス                          17,200       1,840.00        31,648,000
     レッグス                          3,000      1,293.00         3,879,000
     プレステージ・インターナショナル                          21,300       1,580.00        33,654,000
     アミューズ                          6,900      2,658.00        18,340,200
     ドリームインキュベータ                          3,500      1,605.00         5,617,500
     クイック                          7,100      1,662.00        11,800,200
     ＴＡＣ                          6,700        214.00        1,433,800
     ケネディクス                         100,000         526.00       52,600,000
     電通                         138,300        4,455.00        616,126,500
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          4,500      1,376.00         6,192,000
     ぴあ                          3,300      4,805.00        15,856,500
     イオンファンタジー                          3,700      2,450.00         9,065,000
     シーティーエス                          13,100        670.00        8,777,000
     ネクシィーズグループ                          4,000      2,598.00        10,392,000
     みらかホールディングス                          31,800       2,748.00        87,386,400
     アルプス技研                          10,000       1,828.00        18,280,000
     ダイオーズ                          2,700      1,359.00         3,669,300
     日本空調サービス                          13,200        677.00        8,936,400
     オリエンタルランド                         134,100       12,400.00       1,662,840,000
     ダスキン                          29,200       2,681.00        78,285,200
     明光ネットワークジャパン                          13,500       1,024.00        13,824,000
     ファルコホールディングス                          6,400      1,334.00         8,537,600
     ラウンドワン                          35,300       1,659.00        58,562,700
     リゾートトラスト                          48,100       1,488.00        71,572,800
     ビー・エム・エル                          14,700       3,035.00        44,614,500
     ワタベウェディング                          2,100        646.00        1,356,600
     りらいあコミュニケーションズ                          20,600       1,164.00        23,978,400
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     リソー教育                          58,100        433.00       25,157,300
     早稲田アカデミー                          3,500        714.00        2,499,000
     ユー・エス・エス                         138,700        2,031.00        281,699,700
     東京個別指導学院                          4,200        983.00        4,128,600
     サイバーエージェント                          65,300       4,535.00        296,135,500
     楽天                         529,100        1,146.00        606,348,600
     クリーク・アンド・リバー社                          6,800      1,217.00         8,275,600
     テー・オー・ダブリュー                          10,200        716.00        7,303,200
     山田コンサルティンググループ                          5,600      2,167.00        12,135,200
     セントラルスポーツ                          4,300      3,040.00        13,072,000
     フルキャストホールディングス                          11,400       2,385.00        27,189,000
     エン・ジャパン                          16,500       3,270.00        53,955,000
     リソルホールディングス                          1,300      3,990.00         5,187,000
     テクノプロ・ホールディングス                          22,800       6,140.00        139,992,000
     アトラ                          2,600        325.00         845,000
     インターワークス                          2,400        656.00        1,574,400
     アイ・アールジャパンホールディングス                          4,700      1,884.00         8,854,800
     ＫｅｅＰｅｒ技研                          4,300      1,241.00         5,336,300
     ファーストロジック                          2,900        563.00        1,632,700
     三機サービス                          2,500      1,243.00         3,107,500
     Ｇｕｎｏｓｙ                          8,000      1,663.00        13,304,000
     デザインワン・ジャパン                          2,700        328.00         885,600
     イー・ガーディアン                          5,800      1,877.00        10,886,600
     リブセンス                          6,700        269.00        1,802,300
     ジャパンマテリアル                          31,100       1,557.00        48,422,700
     ベクトル                          14,000       1,252.00        17,528,000
     ウチヤマホールディングス                          5,900        591.00        3,486,900
     チャーム・ケア・コーポレーション                          3,700      1,578.00         5,838,600
     ライクキッズネクスト                          2,900        823.00        2,386,700
     キャリアリンク                          4,600        418.00        1,922,800
     ＩＢＪ                          7,800        943.00        7,355,400
     アサンテ                          4,600      2,124.00         9,770,400
     Ｎ・フィールド                          7,600        719.00        5,464,400
     バリューＨＲ                          2,500      2,446.00         6,115,000
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナーズ                          4,100      5,540.00        22,714,000
     ライドオンエクスプレスホールディングス                          4,800      1,138.00         5,462,400
     ＥＲＩホールディングス                          3,400        911.00        3,097,400
     アビスト                          1,800      3,040.00         5,472,000
     シグマクシス                          5,600      1,203.00         6,736,800
     ウィルグループ                          7,500      1,196.00         8,970,000
     エスクロー・エージェント・ジャパン                          16,100        286.00        4,604,600
     日本ビューホテル                          3,700      1,119.00         4,140,300
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     リクルートホールディングス                         813,100        3,286.00       2,671,846,600
     エラン                          8,000      1,854.00        14,832,000
     土木管理総合試験所                          5,200        445.00        2,314,000
     日本郵政                         930,400        1,216.00       1,131,366,400
     ベルシステム２４ホールディングス                          19,200       1,536.00        29,491,200
     鎌倉新書                          8,400      1,435.00        12,054,000
     ソネット・メディア・ネットワークス                          1,600        899.00        1,438,400
     一蔵                          1,500        534.00         801,000
     ＬＩＴＡＬＩＣＯ                          2,700      1,813.00         4,895,100
     グローバルキッズＣＯＭＰＡＮＹ                          1,800      1,006.00         1,810,800
     エボラブルアジア                          4,900      1,969.00         9,648,100
     アトラエ                          3,000      3,360.00        10,080,000
     ストライク                          4,400      1,946.00         8,562,400
     ソラスト                          28,000       1,084.00        30,352,000
     セラク                          3,800        614.00        2,333,200
     インソース                          4,500      2,704.00        12,168,000
     ベイカレント・コンサルティング                          8,100      3,930.00        31,833,000
     Ｏｒｃｈｅｓｔｒａ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ                          2,100        895.00        1,879,500
     アイモバイル                          3,700        822.00        3,041,400
     キャリアインデックス                          4,100        841.00        3,448,100
     ＭＳ－Ｊａｐａｎ                          4,700      1,668.00         7,839,600
     船場                          2,000        983.00        1,966,000
     グレイステクノロジー                          4,200      1,942.00         8,156,400
     ジャパンエレベーターサービスホールディン
     グス                          9,000      2,203.00        19,827,000
     フルテック                          1,700      1,183.00         2,011,100
     グリーンズ                          4,400      1,564.00         6,881,600
     ツナググループ・ホールディングス                          1,600        616.00         985,600
     ソウルドアウト                          1,200      3,200.00         3,840,000
     ＭＳ＆Ｃｏｎｓｕｌｔｉｎｇ                          2,000      1,110.00         2,220,000
     日総工産                          7,600      1,386.00        10,533,600
     キュービーネットホールディングス                          6,900      2,588.00        17,857,200
     ＲＰＡホールディングス                          2,300      5,630.00        12,949,000
     スプリックス                          3,800      2,577.00         9,792,600
     アドバンテッジリスクマネジメント                          4,700        905.00        4,253,500
     リログループ                          62,100       2,885.00        179,158,500
     東祥                          7,100      2,820.00        20,022,000
     エイチ・アイ・エス                          20,300       3,550.00        72,065,000
     ラックランド                          2,300      2,154.00         4,954,200
     共立メンテナンス                          17,400       5,520.00        96,048,000
     イチネンホールディングス                          12,000       1,151.00        13,812,000
     建設技術研究所                          8,000      1,483.00        11,864,000
     スペース                          7,500      1,216.00         9,120,000
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     長大                          4,800        739.00        3,547,200
     燦ホールディングス                          2,500      2,195.00         5,487,500
     スバル興業                           800     5,470.00         4,376,000
     東京テアトル                          4,600      1,290.00         5,934,000
     タナベ経営                          2,300      1,193.00         2,743,900
     ナガワ                          3,200      5,900.00        18,880,000
     よみうりランド                          2,500      4,265.00        10,662,500
     東京都競馬                          7,500      3,340.00        25,050,000
     カナモト                          17,000       2,452.00        41,684,000
     東京ドーム                          42,600       1,076.00        45,837,600
     西尾レントオール                          11,600       2,819.00        32,700,400
     トランス・コスモス                          12,700       2,513.00        31,915,100
     乃村工藝社                          26,600       3,000.00        79,800,000
     藤田観光                          4,600      2,706.00        12,447,600
     ＫＮＴ－ＣＴホールディングス                          6,100      1,418.00         8,649,800
     日本管財                          12,200       1,951.00        23,802,200
     トーカイ                          11,000       2,450.00        26,950,000
     白洋舎                          1,300      2,964.00         3,853,200
     セコム                         120,500        9,316.00       1,122,578,000
     セントラル警備保障                          5,500      5,420.00        29,810,000
     丹青社                          21,500       1,221.00        26,251,500
     メイテック                          14,100       5,270.00        74,307,000
     応用地質                          12,400       1,163.00        14,421,200
     船井総研ホールディングス                          23,500       2,654.00        62,369,000
     進学会ホールディングス                          5,500        559.00        3,074,500
     オオバ                          9,200        679.00        6,246,800
     いであ                          2,400      1,263.00         3,031,200
     学究社                          3,900      1,210.00         4,719,000
     ベネッセホールディングス                          41,600       2,918.00        121,388,800
     イオンディライト                          14,000       3,560.00        49,840,000
     ナック                          7,400        935.00        6,919,000
     ニチイ学館                          16,300       1,360.00        22,168,000
     ダイセキ                          19,100       2,741.00        52,353,100
     ステップ                          4,300      1,447.00         6,222,100
              合　計              138,041,600               264,183,767,920
     　(2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第２　信用取引契約残高明細表

                                129/313


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     該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     外国株式インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    5月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                              4,690,676,231
         コール・ローン                               185,635,058
         株式                             334,664,160,830
         投資信託受益証券                               252,928,645
         投資証券                              8,773,064,368
         派生商品評価勘定                                38,748,222
         未収入金                                28,865,588
         未収配当金                               566,109,135
         前払金                                46,772,185
         差入委託証拠金                              3,498,953,547
         流動資産合計                             352,745,913,809
       資産合計                              352,745,913,809
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                85,633,532
         未払解約金                               221,479,123
         未払利息                                   260
         その他未払費用                                  2,902
         流動負債合計                               307,115,817
       負債合計                                 307,115,817
      純資産の部
       元本等
         元本                             137,979,051,302
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           214,459,746,690
         元本等合計                             352,438,797,992
       純資産合計                              352,438,797,992
      負債純資産合計                                352,745,913,809
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    5月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                                130/313



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                                     2019年    5月10日現在

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。

                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                       等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       (2)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                       (3)投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                       金額を計上しております。
                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
                                131/313


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                                     2019年    5月10日現在

                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (3)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    5月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              137,979,051,302口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.5543円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (25,543円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    5月10日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                       は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                       クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                       損失が発生する信用リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
                                132/313



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     ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2019年    5月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    5月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
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                       区分                         2019年    5月10日現在
     期首                                                 2018年11月13日
     期首元本額                                                137,716,718,181円
     期中追加設定元本額                                                 9,436,482,067円
     期中一部解約元本額                                                 9,174,148,946円
     期末元本額                                                137,979,051,302円
     期末元本額の内訳

     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 2,418,868,731円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   9,767,656円
     ＳＭＴ　グローバル株式インデックス・オープン                                                25,970,321,453円
     世界経済インデックスファンド                                                 7,334,692,718円
     外国株式インデックス・オープン                                                  870,899,589円
     ＤＣマイセレクション２５                                                 1,068,800,299円
     ＤＣマイセレクション５０                                                 4,799,785,862円
     ＤＣマイセレクション７５                                                 5,044,763,793円
     ＤＣ外国株式インデックス・オープン                                                 8,260,877,531円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  429,037,187円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 1,927,136,687円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,463,095,128円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  109,664,720円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  185,761,496円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  122,119,153円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 6,368,783,693円
     外国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                 1,739,348,827円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  10,911,548円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  12,445,891円
     外国株式インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  57,759,014円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  62,889,191円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  220,368,569円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  35,273,700円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  312,641,148円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  755,999,934円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  381,184,969円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,491,891,485円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,893,495,481円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  82,421,531円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  369,037,406円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                   9,617,282円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  127,655,235円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 2,007,304,022円
     ＦＯＦｓ用外国株式インデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                 2,127,749,825円
     外国株式ファンド・シリーズ１                                                  926,272,278円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,602,330,387円
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                       区分                         2019年    5月10日現在
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 5,686,654,951円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,262,879,852円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 4,572,708,262円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  846,410,313円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  997,591,370円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,709,204,311円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  834,300,097円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  43,297,856円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  273,710,681円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                 1,683,436,442円
     外国株式ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                30,915,194,239円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  64,923,908円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  304,358,567円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  45,151,689円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,179,420円
     ｉ－ＳＭＴ　グローバル株式インデックス（ノーロード）                                                  41,768,455円
     グローバル経済コア                                                 1,134,320,123円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   5,792,736円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                    260,092円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  566,590,441円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  46,501,794円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     58,867円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     66,613円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     74,359円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     81,330円
     ＦＯＦｓ用　外国株式インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,403,228,978円
     外株インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                  767,804,376円
     外株インデックス・ファンド２（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                 1,160,527,761円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年    5月10日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           9,268,218,020
        投資信託受益証券                                                1,800,538
          投資証券                                             958,359,061
           合計                                           10,228,377,619
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

                                135/313


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     株式関連

                                                 （2019年     5月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         8,600,613,436               －    8,553,841,251          △46,772,185
            合計             8,600,613,436               －    8,553,841,251          △46,772,185
     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
        最終相場で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 （2019年     5月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建           32,946,000              －      32,946,000              －
               アメリカドル            32,946,000              －      32,946,000              －
                 売建           76,930,625              －      77,043,750          △113,125
                 ユーロ           76,930,625              －      77,043,750          △113,125
             合計              109,876,625              －     109,989,750           △113,125
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                評価額

                                    株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                     (株)
                                            単価         金額
                                136/313


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     アメリカドル        ANADARKO     PETROLEUM     CORP                44,380         73.39      3,257,048.20
            APACHE    CORP                      34,273         31.06      1,064,519.38
            BAKER   HUGHES    A GE  CO                44,400         22.61      1,003,884.00
            CABOT   OIL  & GAS  CORP                 35,879         25.94       930,701.26
            CHENIERE     ENERGY    INC                 18,402         64.97      1,195,577.94
            CHEVRON    CORP                     161,747         121.19      19,602,118.93
            CIMAREX    ENERGY    CO                   7,599        67.46       512,628.54
            CONCHO    RESOURCES     INC                 17,481        110.92      1,938,992.52
            CONOCOPHILLIPS                          96,852         61.54      5,960,272.08
            CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK               7,647        42.03       321,403.41
            DEVON   ENERGY    CORPORATION                   37,861         31.25      1,183,156.25
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                13,487        108.24      1,459,832.88
            EOG  RESOURCES     INC                   49,840         94.24      4,696,921.60
            EXXON   MOBIL                      358,711         76.77     27,538,243.47
            HALLIBURTON      CO                    76,620         25.99      1,991,353.80
            HELMERICH     & PAYNE                    8,315        58.44       485,928.60
            HESS   CORP                       22,081         63.26      1,396,844.06
            HOLLYFRONTIER       CORP                   14,110         43.56       614,631.60
            KINDER    MORGAN    INC                  167,254         19.73      3,299,921.42
            MARATHON     OIL  CORP                   74,537         15.27      1,138,179.99
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                57,720         52.96      3,056,851.20
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC              30,311         25.11       761,109.21
            NOBLE   ENERGY    INC                   38,291         24.34       932,002.94
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               64,462         56.33      3,631,144.46
            ONEOK   INC                       34,074         66.04      2,250,246.96
            PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A             20,475         20.63       422,399.25
            PHILLIPS     66                     38,115         85.75      3,268,361.25
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES                 14,455        153.40      2,217,397.00
            PLAINS    GP  HOLDINGS     LP-CL   A             9,890        23.83       235,678.70
            SCHLUMBERGER                         119,098         40.27      4,796,076.46
            TARGA   RESOURCES     CORP                 20,002         38.55       771,077.10
            TECHNIPFMC      PLC                    36,005         22.88       823,794.40
            VALERO    ENERGY    CORP                   35,352         81.74      2,889,672.48
            WILLIAMS     COS                     105,155         26.96      2,834,978.80
            AIR  PRODUCTS&CHEMICALS                        19,003        204.44      3,884,973.32
            ALBEMARLE     CORP                     8,647        72.61       627,858.67
            AVERY   DENNISON     CORP                   7,457       105.54       787,011.78
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              17,606         25.98       457,403.88
            BALL   CORP                       27,142         62.37      1,692,846.54
            CELANESE     CORP-SERIES      A               11,053        103.60      1,145,090.80
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              21,052         41.15       866,289.80
            CHEMOURS     CO/THE                     15,493         27.18       421,099.74
                                137/313


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CROWN   HOLDINGS     INC                  10,321         59.05       609,455.05
            DOW  INC                        65,790         52.93      3,482,264.70
            DOWDUPONT     INC                    193,235         30.99      5,988,352.65
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 11,858         75.72       897,887.76
            ECOLAB    INC                      21,748        180.75      3,930,951.00
            FMC  CORP                        12,118         79.71       965,925.78
            FREEPORT-MCMORAN         INC                112,473         11.28      1,268,695.44
            INT'L   PAPER   CO                    33,803         45.71      1,545,135.13
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                   6,824       136.01       928,132.24
            LINDE   PLC                       47,208        173.35      8,183,506.80
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              28,777         81.98      2,359,138.46
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  4,989       216.94      1,082,313.66
            MOSAIC    CO/THE                      31,911         23.65       754,695.15
            NEWMONT    GOLDCORP     CORP                 46,929         29.93      1,404,584.97
            NUCOR   CORP                       27,868         56.56      1,576,214.08
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 8,890        97.94       870,686.60
            PPG  INDUSTRIES      INC                  19,958        112.88      2,252,859.04
            SEALED    AIR  CORP                    14,689         42.88       629,864.32
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 7,287       441.96      3,220,562.52
            STEEL   DYNAMICS     INC                  18,273         32.42       592,410.66
            VULCAN    MATERIALS     CO                 10,740        128.41      1,379,123.40
            WESTLAKE     CHEMICAL     CORP                 3,455        60.50       209,027.50
            WESTROCK     CO                     21,244         37.15       789,214.60
            3 M COMPANY                        49,155        175.28      8,615,888.40
            ACUITY    BRANDS    INC                   3,505       143.20       501,916.00
            AERCAP    HOLDINGS     NV                 11,330         49.77       563,894.10
            ALLEGION     PLC                      7,435       100.10       744,243.50
            AMETEK    INC                      19,001         85.45      1,623,635.45
            ARCONIC    INC                      36,550         22.09       807,389.50
            BOEING    CO                      45,639        354.13      16,162,139.07
            CATERPILLAR                          49,668        131.20      6,516,441.60
            CUMMINS    INC                      12,585        165.34      2,080,803.90
            DEERE&CO                          26,347        155.48      4,096,431.56
            DOVER   CORP                       12,008         96.24      1,155,649.92
            EATON   CORP                       37,641         80.96      3,047,415.36
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 53,427         66.80      3,568,923.60
            FASTENAL     CO                     23,461         66.01      1,548,660.61
            FLOWSERVE     CORP                     10,826         49.07       531,231.82
            FLUOR   CORP                       11,267         29.91       336,995.97
            FORTIVE    CORP                      25,813         82.26      2,123,377.38
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY     INC          12,810         54.02       691,996.20
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 21,021        172.05      3,616,663.05
                                138/313


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            GENERAL    ELECTRIC     CO                745,767         10.04      7,487,500.68
            GRAINGER     (WW)   INC                   3,976       273.44      1,087,197.44
            HARRIS    CORP                       9,793       181.18      1,774,295.74
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC                15,226         43.94       669,030.44
            HONEYWELL     INTL   INC                  62,478        170.39      10,645,626.42
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES      INC           3,522       207.38       730,392.36
            IDEX   CORP                        6,916       152.91      1,057,525.56
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                   25,828        151.56      3,914,491.68
            INGERSOLL-RAND        PLC                  20,322        121.54      2,469,935.88
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             12,026         78.63       945,604.38
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              20,100         64.52      1,296,852.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD             20,500         37.65       771,825.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 80,399         39.59      3,182,996.41
            L3  TECHNOLOGIES       INC                  6,974       234.39      1,634,635.86
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               2,885       270.00       778,950.00
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 22,009        339.36      7,468,974.24
            MASCO   CORP                       24,547         37.83       928,613.01
            MIDDLEBY     CORP                      4,364       135.24       590,187.36
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 14,287        295.00      4,214,665.00
            OWENS   CORNING                       7,979        50.22       400,705.38
            PACCAR    INC                      30,075         69.01      2,075,475.75
            PARKER    HANNIFIN     CORP                 11,340        171.77      1,947,871.80
            PENTAIR    PLC                      13,583         37.71       512,214.93
            RAYTHEON     COMPANY                     24,615        179.99      4,430,453.85
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC               10,511        169.00      1,776,359.00
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                8,720       352.44      3,073,276.80
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               13,828         48.69       673,285.32
            SMITH   (A.O.)    CORP                   12,146         50.47       613,008.62
            SNAP-ON    INC                      4,900       167.70       821,730.00
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A            8,481        84.19       714,015.39
            STANLEY    BLACK&DECKER                      13,234        142.52      1,886,109.68
            TEXTRON                          21,877         50.84      1,112,226.68
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  4,072       473.05      1,926,259.60
            UNITED    RENTALS    INC                   6,446       133.79       862,410.34
            UNITED    TECHNOLOGIES       CORP               70,171        136.86      9,603,603.06
            WABCO   HOLDINGS     INC                   3,841       132.27       508,049.07
            WABTEC    CORP                      11,163         71.54       798,601.02
            XYLEM   INC                       16,060         79.08      1,270,024.80
            CINTAS    CORP                       7,934       221.51      1,757,460.34
            COPART    INC                      17,540         66.35      1,163,779.00
            COSTAR    GROUP   INC                    3,008       494.75      1,488,208.00
            EQUIFAX    INC                      10,799        119.04      1,285,512.96
                                139/313


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            IHS  MARKIT    LTD                    32,775         55.72      1,826,223.00
            MANPOWER     GROUP                      5,123        92.22       472,443.06
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC                 27,504         24.27       667,522.08
            REPUBLIC     SERVICES     INC                18,461         82.67      1,526,170.87
            ROBERT    HALF   INTL   INC                 9,566        57.45       549,566.70
            ROLLINS    INC                      10,546         36.48       384,718.08
            TRANSUNION                          15,344         66.00      1,012,704.00
            VERISK    ANALYTICS     INC                 13,480        140.50      1,893,940.00
            WASTE   CONNECTIONS      INC                23,008         91.61      2,107,762.88
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 36,731        105.22      3,864,835.82
            AMERCO                           602      386.28       232,540.56
            AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC              9,920        33.95       336,784.00
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC             11,448         82.68       946,520.64
            CSX  CORP                        68,519         78.17      5,356,130.23
            DELTA   AIR  LINES   INC                 15,095         56.59       854,226.05
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               13,803         74.27      1,025,148.81
            FEDEX   CORP                       21,697        179.56      3,895,913.32
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              7,134        95.40       680,583.60
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    8,743       122.20      1,068,394.60
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                   10,700         31.34       335,338.00
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 22,814        202.71      4,624,625.94
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               5,245       146.20       766,819.00
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                11,465         52.46       601,453.90
            UNION   PACIFIC    CORP                   62,195        175.63      10,923,307.85
            UNITED    CONTINENTAL      HOLDINGS     INC            6,003        84.12       504,972.36
            UNITED    PARCEL    SERVICE    B              59,561        100.75      6,000,770.75
            XPO  LOGISTICS     INC                   10,037         61.44       616,673.28
            APTIV   PLC                       23,291         77.91      1,814,601.81
            AUTOLIV    INC                      6,639        73.91       490,688.49
            BORGWARNER      INC                    15,953         38.58       615,466.74
            FORD   MOTOR   COMPANY                    315,578         10.20      3,218,895.60
            GENERAL    MOTORS    CO                 106,331         37.58      3,995,918.98
            GOODYEAR     TIRE   & RUBBER    CO              21,627         17.17       371,335.59
            HARLEY-DAVIDSON                          14,677         35.95       527,638.15
            LEAR   CORP                        5,287       138.78       733,729.86
            TESLA   INC                       10,812        241.98      2,616,287.76
            CAPRI   HOLDINGS     LTD                  11,547         43.09       497,560.23
            DR  HORTON    INC                     28,998         43.62      1,264,892.76
            GARMIN    LTD                       9,564        78.56       751,347.84
            HANESBRANDS      INC                    31,136         17.52       545,502.72
            HASBRO    INC                      10,617        100.46      1,066,583.82
            LEGGETT    & PLATT   INC                 10,594         38.14       404,055.16
                                140/313


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            LENNAR    CORP-CL    A                  23,545         51.78      1,219,160.10
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                8,472       173.71      1,471,671.12
            MATTEL    INC                      27,399         11.55       316,458.45
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 5,062       132.84       672,436.08
            NEWELL    BRANDS    INC                   37,563         15.36       576,967.68
            NIKE   B                       107,381         82.98      8,910,475.38
            NVR  INC                         264     3,307.48        873,174.72
            POLARIS    INDUSTRIES      INC                4,691        89.87       421,580.17
            PULTE   GROUP   INC                    21,959         31.53       692,367.27
            PVH  CORP                        7,252       120.65       874,953.80
            RALPH   LAUREN    CORPORATION                    4,578       125.68       575,363.04
            TAPESTRY     INC                     25,989         33.36       866,993.04
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A              15,950         22.12       352,814.00
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C              16,283         19.61       319,309.63
            VF  CORP                        28,754         94.04      2,704,026.16
            WHIRLPOOL     CORP                     5,324       133.83       712,510.92
            ARAMARK                          19,980         31.35       626,373.00
            BLOCK   H & R INC                    16,984         26.80       455,171.20
            CARNIVAL     CORPORATION                     35,126         53.94      1,894,696.44
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              2,041       705.13      1,439,170.33
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                10,031        120.35      1,207,230.85
            DOMINO'S     PIZZA   INC                   3,453       282.16       974,298.48
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            23,523         91.14      2,143,886.22
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 32,341         64.88      2,098,284.08
            MARRIOTT     INTL   A                   25,016        135.47      3,388,917.52
            MCDONALD'S      CORP                    65,135        197.73      12,879,143.55
            MELCO   RESORTS    & ENTERTAINMENT       LTD-ADR          17,662         22.45       396,511.90
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                    44,656         25.55      1,140,960.80
            NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN              17,838         57.59      1,027,290.42
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD             13,885        127.33      1,767,977.05
            STARBUCKS     CORP                    104,538         77.90      8,143,510.20
            VAIL   RESORTS    INC                    3,574       225.96       807,581.04
            WYNN   RESORTS    LTD                    8,052       136.33      1,097,729.16
            YUM  BRANDS    INC                    27,323        100.74      2,752,519.02
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               61,388         46.64      2,863,136.32
            ALPHABET     INC-CL    A                 25,292       1,167.97       29,540,297.24
            ALPHABET     INC-CL    C                 26,644       1,162.38       30,970,452.72
            ALTICE    USA  INC-   A                 31,657         24.55       777,179.35
            CBS  CORP-CL    B                    28,628         48.78      1,396,473.84
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              13,632        374.33      5,102,866.56
            COMCAST    CORP-CL    A                 383,994         42.92     16,481,022.48
            DISCOVERY     INC  - A                 12,804         28.45       364,273.80
                                141/313


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            DISCOVERY     INC-C                     23,672         26.94       637,723.68
            DISH   NETWORK    CORPORATION-A                   18,218         34.77       633,439.86
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 26,819         93.32      2,502,749.08
            FACEBOOK     INC-A                     203,629         188.65      38,414,610.85
            FOX  CORP   - CLASS   A                 30,270         38.50      1,165,395.00
            FOX  CORP-   CLASS   B                 12,152         37.97       461,411.44
            IAC/INTERACTIVECORP                          6,364       231.41      1,472,693.24
            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS               33,834         22.94       776,151.96
            LIBERTY    BROADBAND-C                      8,663        99.22       859,542.86
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                  15,516         26.29       407,915.64
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-C                  46,271         25.62      1,185,463.02
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                   18,693         39.21       732,952.53
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                  15,233         39.40       600,180.20
            LIBERTY    SIRIUSXM-A                      6,384        39.20       250,252.80
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT                    12,637         64.65       816,982.05
            NETFLIX    INC                      36,840        362.75      13,363,710.00
            NEWS   CORP-CLASS      A                 33,479         11.43       382,664.97
            OMNICOM    GROUP                      19,030         79.30      1,509,079.00
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC               129,505          5.71      739,473.55
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               9,552       102.12       975,450.24
            THE  WALT   DISNEY    CO                 152,138         133.59      20,324,115.42
            TRIPADVISOR      INC                    10,393         48.83       507,490.19
            TWITTER    INC                      61,378         38.79      2,380,852.62
            VIACOM    INC-CLASS     B                 31,895         28.50       909,007.50
            ZILLOW    GROUP   INC-C                    9,962        34.27       341,397.74
            ADVANCE    AUTO   PARTS                    6,186       159.89       989,079.54
            AMAZON.COM                          35,254       1,899.87       66,978,016.98
            AUTOZONE     INC                      2,085      1,004.48       2,094,340.80
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 21,836         72.29      1,578,524.44
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 3,901      1,736.03       6,772,253.03
            BURLINGTON      STORES    INC                 6,004       166.51       999,726.04
            CARMAX    INC                      14,253         78.53      1,119,288.09
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  22,330        122.96      2,745,696.80
            DOLLAR    TREE   INC                    19,630        105.64      2,073,713.20
            EBAY                          78,686         37.62      2,960,167.32
            EXPEDIA    GROUP   INC                   11,152        119.30      1,330,433.60
            GAP                          21,891         24.98       546,837.18
            GENUINE    PARTS   CO                   12,722         98.52      1,253,371.44
            GRUBHUB    INC                      8,261        68.39       564,969.79
            HOME   DEPOT                       95,597        194.58      18,601,264.26
            KOHLS   CORP                       14,645         68.37      1,001,278.65
            L BRANDS    INC                     19,499         24.25       472,850.75
                                142/313


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            LKQ  CORP                        24,693         27.42       677,082.06
            LOWES   COMPANIES                       67,906        106.29      7,217,728.74
            MACY'S    INC                      25,926         22.70       588,520.20
            MERCADOLIBRE       INC                    3,727       542.64      2,022,419.28
            NORDSTROM     INC                     10,094         39.80       401,741.20
            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                7,012       367.39      2,576,138.68
            QURATE    RETAIL    INC                   35,071         16.60       582,178.60
            ROSS   STORES    INC                    31,827         97.01      3,087,537.27
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                  41,836         75.11      3,142,301.96
            TIFFANY    & CO                     9,326       104.92       978,483.92
            TJX  COMPANIES     INC                  106,813         53.84      5,750,811.92
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                  11,304        102.48      1,158,433.92
            ULTA   BEAUTY    INC                    4,911       348.05      1,709,273.55
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                5,327       147.89       787,810.03
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 37,583        243.47      9,150,333.01
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD              33,900         7.85      266,115.00
            KROGER    CO                      68,147         25.36      1,728,207.92
            SYSCO   CORP                       42,872         73.55      3,153,235.60
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             67,407         53.56      3,610,318.92
            WALMART    INC                     122,729         99.54     12,216,444.66
            ALTRIA    GROUP   INC                   158,456         51.99      8,238,127.44
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              47,798         42.56      2,034,282.88
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             22,040         52.31      1,152,912.40
            BUNGE   LIMITED                       11,767         53.17       625,651.39
            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                 14,072         38.96       548,245.12
            COCA-COLA     CO                    342,026         47.40     16,212,032.40
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS                17,076         53.70       916,981.20
            CONAGRA    BRANDS    INC                  39,943         29.23      1,167,533.89
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               14,018        201.89      2,830,094.02
            GENERAL    MILLS   INC                   50,246         51.41      2,583,146.86
            HERSHEY    FOODS   CORPORATION                   12,521        125.50      1,571,385.50
            HORMEL    FOODS   CORP                   23,465         39.51       927,102.15
            INGREDION     INC                     5,835        84.55       493,349.25
            JM  SMUCKER    CO                     9,442       125.96      1,189,314.32
            KELLOGG    CO                      21,051         57.79      1,216,537.29
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                    53,058         32.58      1,728,629.64
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               12,924         68.63       886,974.12
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              9,976       154.93      1,545,581.68
            MOLSON    COORS   BREWING    CO  -B             15,100         58.35       881,085.00
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A             122,234         51.35      6,276,715.90
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 34,932         61.92      2,162,989.44
            PEPSICO    INC                     119,352         126.05      15,044,319.60
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            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                  133,107         83.93     11,171,670.51
            TYSON   FOODS   INC                    24,363         77.94      1,898,852.22
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                21,264         72.65      1,544,829.60
            CLOROX    COMPANY                      10,995        146.96      1,615,825.20
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                71,032         70.85      5,032,617.20
            COTY   INC-CL    A                    30,534         11.57       353,278.38
            ESTEE   LAUDER    CO-CL   A                18,908        165.33      3,126,059.64
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  29,423        126.40      3,719,067.20
            PROCTER    & GAMBLE    CO                210,947         104.24      21,989,115.28
            ABBOTT    LABORATORIES                      148,700         76.42     11,363,654.00
            ABIOMED    INC                      3,502       261.94       917,313.88
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 6,264       323.25      2,024,838.00
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                12,847         79.18      1,017,225.46
            ANTHEM    INC                      21,803        266.05      5,800,688.15
            BAXTER    INTERNATIONAL                      44,084         76.00      3,350,384.00
            BECTON    DICKINSON     & CO                22,592        229.80      5,191,641.60
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                116,205         37.07      4,307,719.35
            CARDINAL     HEALTH                     25,252         50.14      1,266,135.28
            CENTENE    CORP                      35,914         54.74      1,965,932.36
            CERNER    CORP                      25,778         68.59      1,768,113.02
            CIGNA   CORP                       32,709        155.86      5,098,024.74
            CVS  HEALTH    CORP                    111,050         55.35      6,146,617.50
            DANAHER    CORP                      54,225        131.34      7,121,911.50
            DAVITA    INC                      11,875         52.38       622,012.50
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 17,834         54.99       980,691.66
            DEXCOM    INC                       7,827       117.21       917,402.67
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               17,839        181.34      3,234,924.26
            HCA  HEALTHCARE      INC                  22,986        124.60      2,864,055.60
            HENRY   SCHEIN    INC                   12,492         69.26       865,195.92
            HOLOGIC    INC                      24,459         45.50      1,112,884.50
            HUMANA    INC                      11,944        243.89      2,913,022.16
            IDEXX   LABORATORIES       INC                7,205       246.22      1,774,015.10
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                9,805       496.06      4,863,868.30
            LABORATORY      CRP  OF  AMER                 8,827       165.92      1,464,575.84
            MCKESSON     CORP                     16,655        134.60      2,241,763.00
            MEDTRONIC     PLC                    113,614         88.14     10,013,937.96
            QUEST   DIAGNOSTICS                       12,284         98.74      1,212,922.16
            RESMED    INC                      12,398        112.05      1,389,195.90
            STRYKER    CORP                      29,041        188.01      5,459,998.41
            TELEFLEX     INC                      3,697       301.34      1,114,053.98
            THE  COOPER    COS  INC                   4,135       291.42      1,205,021.70
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                81,621        237.97      19,423,349.37
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 7,248       122.89       890,706.72
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              8,237       134.69      1,109,441.53
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A             10,212        142.08      1,450,920.96
            WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC               4,403       266.29      1,172,474.87
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              17,342        121.91      2,114,163.22
            ABBVIE    INC                      127,283         77.91      9,916,618.53
            AGILENT    TECHNOLOGIES                      27,387         77.00      2,108,799.00
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC             19,048        131.77      2,509,954.96
            ALKERMES     PLC                     12,547         26.83       336,636.01
            ALLERGAN     PLC                     29,318        140.26      4,112,142.68
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              7,399        72.14       533,763.86
            AMGEN                          53,917        172.87      9,320,631.79
            BEIGENE    LTD-ADR                      2,369       121.24       287,217.56
            BIOGEN    INC                      17,262        228.47      3,943,849.14
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC             16,192         83.38      1,350,088.96
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO              140,314         47.23      6,627,030.22
            CELGENE    CORP                      59,466         95.47      5,677,219.02
            ELANCO    ANIMAL    HEALTH    INC               23,667         32.96       780,064.32
            GILEAD    SCIENCES     INC                 111,360         66.13      7,364,236.80
            ILLUMINA     INC                     12,711        317.37      4,034,090.07
            INCYTE    CORP                      16,120         82.02      1,322,162.40
            IQVIA   HOLDINGS     INC                  14,255        133.14      1,897,910.70
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               4,971       139.88       695,343.48
            JOHNSON    & JOHNSON                    227,778         138.73      31,599,641.94
            LILLY   (ELI)   & CO                   75,567        115.80      8,750,658.60
            MERCK   & CO                     220,538         78.33     17,274,741.54
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                   2,243       741.67      1,663,565.81
            MYLAN   NV                       42,644         22.76       970,577.44
            NEKTAR    THERAPEUTICS                      13,507         35.45       478,823.15
            PERRIGO    CO  PLC                    11,333         52.62       596,342.46
            PFIZER                         490,485         40.64     19,933,310.40
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     6,921       324.17      2,243,580.57
            SEATTLE    GENETICS     INC                 9,601        67.86       651,523.86
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR              80,690         14.47      1,167,584.30
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             34,582        269.00      9,302,558.00
            UNITED    THERAPEUTICS       CORP                3,247        96.68       313,919.96
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              21,634        169.91      3,675,832.94
            WATERS    CORP                       6,513       216.78      1,411,888.14
            ZOETIS    INC                      41,718        101.67      4,241,469.06
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 789,496         29.71     23,455,926.16
            BB&T   CORP                       64,191         49.50      3,177,454.50
            CIT  GROUP   INC                     10,713         51.52       551,933.76
                                145/313


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            CITIGROUP                         206,425         67.63     13,960,522.75
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                40,010         35.82      1,433,158.20
            COMERICA     INC                     14,360         76.22      1,094,519.20
            EAST   WEST   BANCORP    INC                13,827         50.17       693,700.59
            FIFTH   THIRD   BANCORP                    58,217         27.83      1,620,179.11
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                  14,126        102.99      1,454,836.74
            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              85,663         13.58      1,163,303.54
            JPMORGAN     CHASE   & CO                281,755         112.52      31,703,072.60
            KEY  CORP                        87,033         17.29      1,504,800.57
            M & T BANK   CORP                    11,745        166.11      1,950,961.95
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL     INC            36,720         17.03       625,341.60
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              39,173        131.94      5,168,485.62
            REGIONS    FINL   CORP                   83,851         14.93      1,251,895.43
            SIGNATURE     BANK                     4,354       127.75       556,223.50
            SUNTRUST     BANKS                     38,353         63.40      2,431,580.20
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   4,390       250.15      1,098,158.50
            US  BANCORP                        129,139         52.12      6,730,724.68
            WELLS   FARGO   & CO                  378,409         46.74     17,686,836.66
            ZIONS   BANCORPORATION                       15,186         48.24       732,572.64
            AFFILIATED      MANAGERS     GROUP                4,433        94.33       418,164.89
            ALLY   FINANCIAL     INC                  36,028         29.39      1,058,862.92
            AMERICAN     EXPRESS                     61,108        117.26      7,165,524.08
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               11,850        142.83      1,692,535.50
            AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC              22,694         22.04       500,175.76
            BANK   NEW  YORK   CO                   84,617         47.78      4,043,000.26
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            109,623         208.56      22,862,972.88
            BLACKROCK     INC                     9,909       464.22      4,599,955.98
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              39,520         90.20      3,564,704.00
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                9,470       103.60       981,092.00
            CME  GROUP   INC                     30,723        180.01      5,530,447.23
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                29,565         79.00      2,335,635.00
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP                21,108         50.08      1,057,088.64
            EATON   VANCE   CORP                    10,061         39.01       392,479.61
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                26,070         33.73       879,341.10
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               28,130        201.63      5,671,851.90
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            49,543         80.80      4,003,074.40
            INVESCO    LTD                      30,943         20.81       643,923.83
            JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   IN            25,706         19.61       504,094.66
            KKR  & CO  INC  -A                   44,859         23.92      1,073,027.28
            MOODY'S    CORP                      15,058        188.88      2,844,155.04
            MORGAN    STANLEY                      108,193         46.45      5,025,564.85
            MSCI   INC                        7,907       221.88      1,754,405.16
                                146/313


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            NASDAQ    INC                       9,070        91.16       826,821.20
            NORTHERN     TRUST   CORP                  17,320         96.97      1,679,520.40
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                20,066        102.84      2,063,587.44
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC             11,870         87.26      1,035,776.20
            S&P  GLOBAL    INC                    21,709        213.12      4,626,622.08
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                101,845         45.82      4,666,537.90
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                 10,802         52.60       568,185.20
            STATE   STREET    CORP                   32,349         64.54      2,087,804.46
            SYNCHRONY     FINANCIAL                     53,095         34.40      1,826,468.00
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP              23,404         53.40      1,249,773.60
            VOYA   FINANCIAL     INC                  14,081         53.57       754,319.17
            AFLAC                          65,227         50.49      3,293,311.23
            ALLEGHANY     CORP                     1,276       678.35       865,574.60
            ALLSTATE     CORP                     30,108         94.39      2,841,894.12
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             7,013       101.90       714,624.70
            AMERICAN     INT'L   GROUP                  76,910         50.83      3,909,335.30
            AON  PLC                        20,104        176.51      3,548,557.04
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                34,551         33.42      1,154,694.42
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               14,972         82.22      1,230,997.84
            ASSURANT     INC                      4,769        95.62       456,011.78
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             13,347         44.79       597,812.13
            BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC              10,416         39.71       413,619.36
            CHUBB   LTD                       38,690        142.65      5,519,128.50
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               12,413         95.09      1,180,352.17
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 3,353       245.66       823,697.98
            FNF  GROUP                        24,961         38.99       973,229.39
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS                31,710         52.51      1,665,092.10
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 17,790         65.00      1,156,350.00
            LOEWS   CORP                       22,051         50.53      1,114,237.03
            MARKEL    CORP                       1,132      1,043.85       1,181,638.20
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 42,543         93.94      3,996,489.42
            METLIFE    INC                      71,520         47.48      3,395,769.60
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               23,155         55.89      1,294,132.95
            PROGRESSIVE      CORP                    48,681         72.85      3,546,410.85
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               35,290        100.83      3,558,290.70
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               5,431       146.40       795,098.40
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              3,249       161.72       525,428.28
            TORCHMARK     CORP                     8,473        87.14       738,337.22
            TRAVELERS     COS  INC/THE                   22,051        141.83      3,127,493.33
            UNUM   GROUP                       18,574         35.80       664,949.20
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               10,930        175.00      1,912,750.00
            WR  BERKLEY    CORP                    13,990         60.64       848,353.60
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            CBRE   GROUP   INC-A                    26,855         48.61      1,305,421.55
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              98,700         6.96      686,952.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC                3,673       136.41       501,033.93
            WEYERHAEUSER       CO                   62,107         25.66      1,593,665.62
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 53,858        174.46      9,396,066.68
            ADOBE   INC                       41,223        275.79      11,368,891.17
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                      14,178         76.15      1,079,654.70
            ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP               4,016       147.91       594,006.56
            ANSYS   INC                       6,865       190.51      1,307,851.15
            AUTODESK     INC                     18,213        171.42      3,122,072.46
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                  36,793        160.57      5,907,852.01
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC          9,650       117.07      1,129,725.50
            CADENCE    DESIGN    SYSTEMS                  25,271         68.70      1,736,117.70
            CDK  GLOBAL    INC                    10,687         52.62       562,349.94
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               10,801        117.78      1,272,141.78
            CITRIX    SYSTEMS    INC                  11,352         96.87      1,099,668.24
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  48,363         59.10      2,858,253.30
            DXC  TECHNOLOGY      CO                  23,498         59.44      1,396,721.12
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          27,276        115.87      3,160,470.12
            FIRST   DATA   CORP-   CLASS   A              47,683         25.16      1,199,704.28
            FISERV    INC                      33,784         84.69      2,861,166.96
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               7,292       266.19      1,941,057.48
            FORTINET     INC                     12,963         81.81      1,060,503.03
            GARTNER    INC                      8,145       152.97      1,245,940.65
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                 13,947        146.07      2,037,238.29
            GODADDY    INC  - CLASS   A               14,919         78.32      1,168,456.08
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              76,740        135.34      10,385,991.60
            INTUIT    INC                      20,704        241.30      4,995,875.20
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              7,223       133.91       967,231.93
            LEIDOS    HOLDINGS                      10,999         75.02       825,144.98
            MASTERCARD      INC-CLASS     A               77,757        245.31      19,074,569.67
            MICROSOFT     CORP                    618,610         125.50      77,635,555.00
            ORACLE    CORP                      224,052         54.25     12,154,821.00
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                8,064       237.83      1,917,861.12
            PAYCHEX    INC                      27,697         84.31      2,335,134.07
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 94,486        109.73      10,367,948.78
            PTC  INC                        9,984        86.33       861,918.72
            RED  HAT  INC                      15,009        184.65      2,771,411.85
            SABRE   CORP                       24,114         20.58       496,266.12
            SALESFORCE.COM        INC                  64,577        156.31      10,094,030.87
            SERVICENOW      INC                    14,979        270.49      4,051,669.71
            SPLUNK    INC                      13,187        132.43      1,746,354.41
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SQUARE    INC  - A                   25,389         66.39      1,685,575.71
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                20,656         58.30      1,204,244.80
            SYMANTEC     CORP                     58,346         22.17      1,293,530.82
            SYNOPSYS     INC                     12,264        118.90      1,458,189.60
            TABLEAU    SOFTWARE     INC-CL    A              6,719       122.99       826,369.81
            TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC              14,218        100.14      1,423,790.52
            VERISIGN     INC                      9,541       193.73      1,848,377.93
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                149,028         159.81      23,816,164.68
            VMWARE    INC-CLASS     A                 6,787       197.69      1,341,722.03
            WESTERN    UNION   CO                   38,757         19.20       744,134.40
            WIX.COM    LTD                      2,661       141.17       375,653.37
            WORKDAY    INC-CLASS     A                12,522        200.35      2,508,782.70
            WORLDPAY     INC-CLASS     A                25,793        117.53      3,031,451.29
            AMPHENOL     CORPORATION                     26,216         94.26      2,471,120.16
            APPLE   INC                      402,575         200.72      80,804,854.00
            ARISTA    NETWORKS     INC                  4,324       267.43      1,156,367.32
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 6,666        70.82       472,086.12
            CDW  CORP/DE                        12,482        105.39      1,315,477.98
            CISCO   SYSTEMS                      380,632         52.92     20,143,045.44
            COGNEX    CORP                      16,230         46.82       759,888.60
            COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC               14,933         18.86       281,636.38
            CORNING                          66,228         30.63      2,028,563.64
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                13,890         67.09       931,880.10
            F5  NETWORKS     INC                    5,350       146.83       785,540.50
            FLEX   LTD                       40,465         10.40       420,836.00
            FLIR   SYSTEMS    INC                   11,686         51.80       605,334.80
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS                 129,736         15.22      1,974,581.92
            HP  INC                        134,066         19.29      2,586,133.14
            IPG  PHOTONICS     CORP                   3,207       153.62       492,659.34
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 31,304         26.43       827,364.72
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC              15,853         86.30      1,368,113.90
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                13,936        145.23      2,023,925.28
            NETAPP    INC                      20,586         68.54      1,410,964.44
            SEAGATE    TECHNOLOGY                      22,836         47.57      1,086,308.52
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 28,434         90.89      2,584,366.26
            TRIMBLE    IMS  HOLDINGS                    20,622         42.13       868,804.86
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 23,577         46.42      1,094,444.34
            XEROX   CORP                       16,718         32.17       537,818.06
            AT&T   INC                       616,020         30.38     18,714,687.60
            CENTURYLINK      INC                    83,301         10.86       904,648.86
            SPRINT    CORP                      64,825         5.98      387,653.50
            T-MOBILE     US  INC                    28,273         74.25      2,099,270.25
                                149/313


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            VERIZON    COMMUNICATIONS                     349,784         56.48     19,755,800.32
            ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC               15,289         32.91       503,160.99
            AES  CORP                        52,646         16.12       848,653.52
            ALLIANT    ENERGY    CORPORATION                  19,256         46.28       891,167.68
            AMEREN    CORPORATION                      21,002         71.90      1,510,043.80
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                41,422         82.87      3,432,641.14
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC             16,134        106.28      1,714,721.52
            ATMOS   ENERGY    CORP                    9,385       100.70       945,069.50
            CENTERPOINT      ENERGY    INC                42,792         29.25      1,251,666.00
            CMS  ENERGY    CORP                    24,527         54.40      1,334,268.80
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               27,494         84.00      2,309,496.00
            DOMINION     ENERGY    INC                 63,052         73.31      4,622,342.12
            DTE  ENERGY    COMPANY                    15,603        123.60      1,928,530.80
            DUKE   ENERGY    CORP                    59,862         86.83      5,197,817.46
            EDISON    INTL                      28,962         59.84      1,733,086.08
            ENTERGY    CORP                      15,636         94.31      1,474,631.16
            EVERGY    INC                      21,330         56.94      1,214,530.20
            EVERSOURCE      ENERGY                    28,103         70.45      1,979,856.35
            EXELON    CORP                      80,900         48.76      3,944,684.00
            FIRSTENERGY      CORP                    43,246         41.36      1,788,654.56
            NEXTERA    ENERGY    INC                  40,931        188.61      7,719,995.91
            NISOURCE     INC                     32,308         27.51       888,793.08
            NRG  ENERGY    INC                    26,737         36.68       980,713.16
            OGE  ENERGY    CORP                    15,686         40.65       637,635.90
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                   9,416        92.57       871,639.12
            PPL  CORPORATION                        59,613         30.26      1,803,889.38
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE                  44,554         58.29      2,597,052.66
            SEMPRA    ENERGY                      23,257        126.21      2,935,265.97
            SOUTHERN     CO                     88,512         52.36      4,634,488.32
            UGI  CORP                        13,950         54.01       753,439.50
            VISTRA    ENERGY    CORP                   29,561         24.85       734,590.85
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 27,947         77.47      2,165,054.09
            XCEL   ENERGY    INC                    44,934         56.06      2,519,000.04
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                  78,474         27.21      2,135,277.54
            ANALOG    DEVICES                      32,237        110.55      3,563,800.35
            APPLIED    MATERIALS                      84,218         40.94      3,447,884.92
            BROADCOM     INC                     35,411        304.06      10,767,068.66
            INTEL   CORP                      386,406         46.62     18,014,247.72
            KLA-TENCOR      CORP                    13,856        114.13      1,581,385.28
            LAM  RESEARCH     CORP                   12,864        198.63      2,555,176.32
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP                54,737         23.40      1,280,845.80
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 24,692         57.10      1,409,913.20
                                150/313


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            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               20,744         89.38      1,854,098.72
            MICRON    TECHNOLOGY                      97,275         39.27      3,819,989.25
            NVIDIA    CORP                      49,534        170.19      8,430,191.46
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                29,778        100.33      2,987,626.74
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 35,996         21.15       761,315.40
            QORVO   INC                       10,609         75.15       797,266.35
            QUALCOMM                         102,656         83.78      8,600,519.68
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                14,510         83.64      1,213,616.40
            TEXAS   INSTRUMENTS                       81,032        112.15      9,087,738.80
            XILINX    INC                      22,116        116.70      2,580,937.20
                                    25,728,020              2,084,584,242.70
               アメリカドル       小計
                                                  (229,012,424,903)
     カナダドル        ARC  RESOURCES     LTD                   27,117         8.03      217,749.51
            CAMECO    CORP                      28,709         13.96       400,777.64
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                103,328         37.93      3,919,231.04
            CENOVUS    ENERGY    INC                  96,666         12.06      1,165,791.96
            ENBRIDGE                         173,856         49.17      8,548,499.52
            ENCANA    CORP                      138,637          9.01     1,249,119.37
            HUSKY   ENERGY    INC                   31,439         13.63       428,513.57
            IMPERIAL     OIL                     24,763         38.33       949,165.79
            INTER   PIPELINE     LTD                  30,317         20.81       630,896.77
            KEYERA    CORP                      14,929         30.96       462,201.84
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 42,276         47.47      2,006,841.72
            PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD                18,350         18.72       343,512.00
            SEVEN   GENERATIONS      ENERGY    - A            20,010         8.93      178,689.30
            SUNCOR    ENERGY                      134,430         43.57      5,857,115.10
            TC  ENERGY    CORP                     76,314         63.02      4,809,308.28
            TOURMALINE      OIL  CORP                  19,965         20.14       402,095.10
            VERMILION     ENERGY    INC                 10,067         31.64       318,519.88
            AGNICO    EAGLE   MINES                   21,459         54.78      1,175,524.02
            BARRICK    GOLD   CORP                   149,092         16.63      2,479,399.96
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B             13,139         56.27       739,331.53
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              56,900         12.47       709,543.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                   16,758         98.11      1,644,127.38
            KINROSS    GOLD   CORP                   107,615          4.14      445,526.10
            LUNDIN    MINING    CORP                   62,243         6.46      402,089.78
            METHANEX     CORP                      7,099        66.57       472,580.43
            NEWMONT    GOLDCORP     CORP                 22,529         40.12       903,863.48
            NUTRIEN    LTD                      51,428         68.05      3,499,675.40
            TECK   RESOURCES     LTD-CL    B              45,677         29.26      1,336,509.02
            TURQUOISE     HILL   RESOURCES     LTD             71,000         1.87      132,770.00
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               4,327        61.31       265,288.37
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             36,838         27.00       994,626.00
            BOMBARDIER      B                    151,366          2.15      325,436.90
            CAE  INC                        25,999         31.20       811,168.80
            FINNING    INTERNATIONAL       INC              19,764         23.14       457,338.96
            SNC-LAVALIN      GROUP   INC                14,713         27.48       404,313.24
            WSP  GLOBAL    INC                     9,471        69.58       658,992.18
            THOMSON    REUTERS    CORP                 16,142         85.17      1,374,814.14
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              61,174        124.98      7,645,526.52
            CP  RAILWAY    LIMITED                    11,825        295.57      3,495,115.25
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               27,978         64.57      1,806,539.46
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                17,659         50.52       892,132.68
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         21,365         90.18      1,926,695.70
            STARS   GROUP   INC/THE                    11,841         27.07       320,535.87
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               35,947         27.19       977,398.93
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              5,409       148.33       802,316.97
            DOLLARAMA     INC                     26,700         40.56      1,082,952.00
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B             36,158         81.04      2,930,244.32
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                   11,499         31.07       357,273.93
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 15,618         68.37      1,067,802.66
            METRO   INC                       19,179         48.53       930,756.87
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  6,883       100.71       693,186.93
            SAPUTO    INC                      20,412         45.72       933,236.64
            AURORA    CANNABIS     INC                 53,000         11.25       596,250.00
            CANOPY    GROWTH    CORP                   16,400         63.05      1,034,020.00
            CRONOS    GROUP   INC                   15,900         19.05       302,895.00
            BANK   MONTREAL                       55,382        104.55      5,790,188.10
            BANK   NOVA   SCOTIA                    106,056         72.06      7,642,395.36
            CANADIAN     IMPERIAL     BANK                37,990        111.16      4,222,968.40
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 28,228         63.49      1,792,195.72
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                  123,447         105.98      13,082,913.06
            TORONTO-DOMINION         BANK                154,324         74.64     11,518,743.36
            BROOKFIELD      ASSEST    MANAGEMENT      INC,CLASS-A           73,316         62.35      4,571,252.60
            CI  FINANCIAL     CORP                   18,671         20.12       375,660.52
            IGM  FINANCIAL     INC                   7,685        36.97       284,114.45
            ONEX   CORP                        6,603        76.51       505,195.53
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              2,305       626.39      1,443,828.95
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                23,788         32.13       764,308.44
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                 8,230        51.41       423,104.30
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 11,102        112.47      1,248,641.94
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP               172,987         24.25      4,194,934.75
            POWER   CORP   OF  CANADA                   29,774         30.08       895,601.92
            POWER   FINANCIAL     CORP                 20,740         31.18       646,673.20
                                152/313


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                53,941         53.85      2,904,722.85
            FIRST   CAPITAL    REALTY    INC               12,465         20.98       261,515.70
            BLACKBERRY      LIMITED                    39,400         11.91       469,254.00
            CGI  INC  - CL  A                   21,192         95.75      2,029,134.00
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC              1,701      1,146.95       1,950,961.95
            OPEN   TEXT   CORP                     24,643         54.18      1,335,157.74
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A                7,342       350.20      2,571,168.40
            BCE  INC                        12,539         59.88       750,835.32
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            32,095         68.39      2,194,977.05
            TELUS   CORP                       16,454         48.88       804,271.52
            ALTAGAS    INCOME    LTD                  31,487         18.66       587,547.42
            ATCO   LTD  -CLASS    I                  5,241        45.17       236,735.97
            CANADIAN     UTILITIES     LTD  A              10,324         36.46       376,413.04
            EMERA   INC                       4,086        50.44       206,097.84
            FORTIS    INC                      38,447         49.68      1,910,046.96
            HYDRO   ONE  LTD                     32,299         21.72       701,534.28
                                     3,533,963               157,608,921.45
               カナダドル      小計
                                                  (12,871,920,614)
     ユーロ        ENAGAS                          18,299         24.83       454,364.17
            ENI                         216,297         14.32      3,098,238.22
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS              39,867         13.85       552,157.95
            NESTE   OIL  OYJ                     33,258         28.23       938,873.34
            OMV  AG                        12,139         43.35       526,225.65
            REPSOL    SA                      124,649         14.27      1,778,741.23
            SNAM   SPA                       205,372          4.46      916,369.86
            TENARIS    SA                      40,648         11.77       478,426.96
            TOTAL   SA                      203,962         46.60      9,505,649.01
            VOPAK                          6,360        37.30       237,228.00
            AIR  LIQUIDE                        36,297        113.10      4,105,190.70
            AKZO   NOBEL                       19,742         73.68      1,454,590.56
            ARCELORMITTAL                          53,985         16.68       900,901.68
            ARKEMA                          5,335        80.40       428,934.00
            BASF   SE                       77,211         65.52      5,058,864.72
            COVESTRO     AG                     16,178         43.68       706,655.04
            CRH  PLC                        71,124         28.62      2,035,568.88
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                13,454         25.95       349,131.30
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF                 5,762        34.48       198,673.76
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 13,833         69.72       964,436.76
            IMERYS    SA                       3,000        40.78       122,340.00
            KONINKLIJKE      DSM  NV                 15,234         98.14      1,495,064.76
            LANXESS                          7,293        46.59       339,780.87
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               19,565         26.10       510,646.50
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            SOLVAY    SA                       6,906        91.82       634,108.92
            STORA   ENSO   OYJ  R                  47,237         10.57       499,295.09
            SYMRISE    AG                      11,581         83.76       970,024.56
            THYSSEN    KRUPP                      33,044         11.23       371,249.34
            UMICORE                          17,605         30.26       532,727.30
            UPM  KYMMENE    OYJ                    43,990         23.96      1,054,000.40
            VOESTALPINE      AG                    8,140        26.39       214,814.60
            ACS  ACTIV.    CONST.    Y SVCS               20,861         37.06       773,108.66
            AIRBUS    SE                      48,982        116.80      5,721,097.60
            ALSTOM                          13,816         39.45       545,041.20
            ANDRITZ    AG                      5,242        35.62       186,720.04
            BOUYGUES     ORD                     16,815         32.58       547,832.70
            BRENNTAG     AG                     11,626         44.64       518,984.64
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  93,026         8.56      797,046.76
            DASSAULT     AVIATION     SA                  213     1,261.00        268,593.00
            EIFFAGE                          6,079        88.68       539,085.72
            FERROVIAL     SA                     38,509         20.61       793,670.49
            GEA  GROUP   AG                     13,382         22.88       306,180.16
            HOCHTIEF     AG                      1,354       116.20       157,334.80
            KINGSPAN     GROUP   PLC                  11,813         44.74       528,513.62
            KION   GROUP   AG                     5,887        55.46       326,493.02
            KONE   OYJ-B                       30,120         48.01      1,446,061.20
            LEGRAND    SA                      21,794         60.00      1,307,640.00
            LEONARDO     SPA                     35,425         10.02       354,958.50
            METSO   OYJ                       9,561        30.92       295,626.12
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 4,753       200.00       950,600.00
            OSRAM   LICHT   AG                    7,440        29.03       215,983.20
            PRYSMIAN     SPA                     25,673         16.37       420,395.37
            REXEL   SA                       24,339         11.01       267,972.39
            SAFRAN    SA                      28,935        122.40      3,541,644.00
            SAINT-GOBAIN                          40,731         33.96      1,383,428.41
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                47,763         71.28      3,404,546.64
            SIEMENS                          65,680        105.28      6,914,790.40
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             17,491         14.98       262,015.18
            THALES    SA                       9,665       100.65       972,782.25
            VINCI   S.A.                       43,091         85.22      3,672,215.02
            WARTSILA     OYJ                     34,386         13.48       463,523.28
            BUREAU    VERITAS    SA                  19,558         21.26       415,803.08
            EDENRED                          18,941         40.68       770,519.88
            RANDSTAD     NV                      9,588        48.61       466,072.68
            SOCIETE    BIC  SA                    2,424        75.15       182,163.60
            TELEPERFORMANCE                          4,523       165.00       746,295.00
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            WOLTERS    KLUWER                      22,886         60.96      1,395,130.56
            ADP                          2,382       169.50       403,749.00
            AENA   SME  SA                      5,610       165.10       926,211.00
            ATLANTIA     SPA                     42,039         23.14       972,782.46
            BOLLORE                          61,805         4.11      254,512.99
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                     23,272         18.85       438,677.20
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                   84,986         28.83      2,450,146.38
            FRAPORT    AG                      3,561        72.64       258,671.04
            GETLINK                          36,478         14.09       513,975.02
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             28,946         69.30      2,005,957.80
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD                4,991        60.60       302,454.60
            CONTINENTAL      AG                    9,928       134.44      1,334,720.32
            DAIMLER    AG                      78,530         55.65      4,370,194.50
            FAURECIA                          5,945        39.82       236,729.90
            FERRARI    NV                      9,947       124.95      1,242,877.65
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            96,379         13.08      1,261,022.83
            MICHELIN                          15,337        107.40      1,647,193.80
            NOKIAN    RENKAAT    OYJ                  10,292         26.63       274,075.96
            PEUGEOT    SA                      52,883         21.24      1,123,234.92
            PIRELLI    & C SPA                    39,097         5.77      225,902.46
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE            14,028         60.10       843,082.80
            RENAULT    SA                      17,362         56.21       975,918.02
            VALEO   SA                       19,350         28.59       553,216.50
            VOLKSWAGEN      AG-PFD                    15,999        151.50      2,423,848.50
            VOLKSWAGEN      STAMM                     2,594       155.05       402,199.70
            ADIDAS    AG                      15,081        249.85      3,767,987.85
            ESSILORLUXOTTICA                          25,039        106.00      2,654,134.00
            HERMES    INTERNATIONAL                       2,600       607.80      1,580,280.00
            HUGO   BOSS   AG                     4,852        59.58       289,082.16
            KERING                          6,332       501.60      3,176,131.20
            LVMH                          23,422        331.85      7,772,590.70
            MONCLER    SPA                      15,736         35.53       559,100.08
            PUMA   AG                         772      552.00       426,144.00
            SEB  SA                        2,075       155.80       323,285.00
            ACCOR                          17,931         35.96       644,798.76
            PADDY   POWER   PLC                    7,143        69.78       498,438.54
            SODEXO                          8,135       100.30       815,940.50
            AXEL   SPRINGER     SE                   3,827        47.26       180,864.02
            EUTELSAT     COMMUNICATIONS                     11,976         15.96       191,196.84
            JC  DECAUX    SA                     4,674        27.94       130,591.56
            PROSIEBENSAT.1        MEDIA   SE               19,174         14.69       281,761.93
            PUBLICIS     GROUPE                     17,601         51.22       901,523.22
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            RTL  GROUP                        3,513        46.16       162,160.08
            SES                          31,369         15.21       477,122.49
            TELENET    GROUP   HOLDING    NV               4,998        46.50       232,407.00
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      6,830        81.84       558,967.20
            VIVENDI                          94,307         24.88      2,346,358.16
            DELIVERY     HERO   SE                   8,671        41.58       360,540.18
            INDITEX                          93,820         25.15      2,359,573.00
            ZALANDO    SE                      9,155        39.12       358,143.60
            CARREFOUR                          53,759         17.50       940,782.50
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON                  3,687        33.63       123,993.81
            COLRUYT    SA                      4,160        65.00       270,400.00
            JERONIMO     MARTINS                     20,234         13.75       278,217.50
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                98,234         20.93      2,056,037.62
            METRO   AG                       13,712         13.95       191,282.40
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               64,009         74.19      4,748,827.71
            DANONE    (GROUPE)                      52,307         69.46      3,633,244.22
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA              42,526         9.12      388,049.75
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 10,701         89.40       956,669.40
            HEINEKEN     NV                     22,649         95.16      2,155,278.84
            KERRY   GROUP   PLC-A                    13,146        101.10      1,329,060.60
            PERNOD-RICARD                          18,484        154.40      2,853,929.60
            REMY   COINTREAU                        1,575       118.30       186,322.50
            BEIERSDORF      AG                     9,190        98.28       903,193.20
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                   8,618        82.05       707,106.90
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   -PFD               15,736         87.26      1,373,123.36
            LOREAL                          21,190        235.80      4,996,602.00
            UNILEVER     NV-CVA                     131,771         53.06      6,991,769.26
            BIOMERIEUX                          3,246        70.95       230,303.70
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  & CO  KGAA          17,996         72.60      1,306,509.60
            FRESENIUS     SE&CO   KGAA                 36,747         50.52      1,856,458.44
            KONINKLIJKE      PHILIPS                    80,612         36.78      2,964,909.36
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     3,246       161.90       525,527.40
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               12,500         36.30       453,750.00
            BAYER                          78,314         57.07      4,469,379.98
            EUROFINS     SCIENTIFIC                       971      395.80       384,321.80
            GRIFOLS    SA                      27,685         23.47       649,766.95
            IPSEN                          2,722       100.00       272,200.00
            MERCK   KGAA                       10,480         96.64      1,012,787.20
            ORION   OYJ-CLASS     B                  7,975        29.31       233,747.25
            QIAGEN    N.V.                      21,801         31.95       696,541.95
            RECORDATI     SPA                     7,493        35.37       265,027.41
            SANOFI                          96,647         73.38      7,091,956.86
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 3,004       120.50       361,982.00
            UCB  (GROUPE)                        10,465         69.08       722,922.20
            ABN  AMRO   GROUP   NV-CVA                  33,189         19.32       641,377.42
            AIB  GROUP   PLC                     70,200         3.98      279,957.60
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA                   556,129          5.09     2,832,921.12
            BANCO   DE  SABADELL     SA                442,961          1.03      456,692.79
            BANCO   SANTANDER     SA                1,366,379           4.14     5,667,056.90
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC              84,000         5.31      446,040.00
            BANKIA    SA                      110,053          2.31      254,992.80
            BANKINTER     SA                     58,881         6.77      398,742.13
            BNP  PARIBAS                        94,302         45.42      4,283,196.84
            CAIXABANK                         286,347          2.76      790,890.41
            COMMERZBANK      AG                    80,494         7.47      602,014.62
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 92,834         11.56      1,073,625.21
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 27,560         33.12       912,787.20
            ING  GROEP   NV-CVA                    332,029         10.43      3,463,062.47
            INTESA    SANPAOLO                     1,286,795           2.16     2,785,267.77
            KBC  GROEP   NV                     22,703         59.20      1,344,017.60
            MEDIOBANCA                          53,990         8.99      485,478.08
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG          12,490         22.75       284,147.50
            SOCIETE    GENERALE                      63,719         26.28      1,674,853.91
            UNICREDIT     SPA                    177,131         11.12      1,970,759.50
            AMUNDI    SA                       4,764        60.20       286,792.80
            DEUTSCHE     BANK   NAMEN                  161,156          6.86     1,105,530.16
            DEUTSCHE     BOERSE                     15,674        117.30      1,838,560.20
            EURAZEO    SA                      3,357        64.55       216,694.35
            EXOR   NV                       10,345         55.76       576,837.20
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             6,247        81.52       509,255.44
            NATIXIS                          69,996         4.97      348,020.11
            WENDEL                          2,023       118.90       240,534.70
            AEGON                         166,267          4.26      709,461.28
            AGEAS                          16,065         45.33       728,226.45
            ALLIANZ    SE-REG                      35,781        198.82      7,113,978.42
            ASSICURAZIONI       GENERALI                  101,649         16.85      1,713,293.89
            AXA                         165,661         22.11      3,662,764.71
            CNP  ASSURANCES                        11,830         19.80       234,234.00
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            4,706       126.60       595,779.60
            MAPFRE    SA                      90,939         2.60      236,623.27
            MUENCHENER      RUECKVERSICH.                    12,665        207.50      2,627,987.50
            NN  GROUP   NV                     27,631         37.18      1,027,320.58
            POSTE   ITALIANE     SPA                  46,035         9.00      414,683.28
            SAMPO   OYJ-A   SHS                    39,991         39.26      1,570,046.66
                                157/313


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            SCOR   SE                       13,354         34.97       466,989.38
            AROUNDTOWN      SA                    59,250         7.46      442,242.00
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 29,009         41.60      1,206,774.40
            VONOVIA    SE                      43,942         47.66      2,094,275.72
            ADYEN   NV                        734      660.20       484,586.80
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS              36,510         65.94      2,407,469.40
            ATOS   SE                        7,634        67.24       513,310.16
            CAPGEMINI     SA                     13,238        102.30      1,354,247.40
            DASSAULT     SYSTEMES     SA                11,783        135.15      1,592,472.45
            SAP  SE                        84,279        110.08      9,277,432.32
            WIRECARD     AG                      9,864       135.25      1,334,106.00
            WORLDLINE     SA                     3,052        50.80       155,041.60
            INGENICO     GROUP                      4,681        72.10       337,500.10
            NOKIA   OYJ                      489,813          4.36     2,137,543.93
            1&1  DRILLISCH     AG                   3,773        31.22       117,793.06
            DEUTSCHE     TELEKOM                     279,433         14.84      4,148,462.31
            ELISA   A                       11,722         37.93       444,615.46
            ILIAD   SA                       2,053       101.20       207,763.60
            KPN  (KON.)                       261,596          2.69      705,786.00
            ORANGE                         176,815         13.88      2,455,076.27
            PROXIMUS                          13,141         24.71       324,714.11
            TELECOM    ITALIA    ORD                 852,552          0.46      397,459.74
            TELECOM    ITALIA    RNC                 470,147          0.43      205,219.16
            TELEFONICA                         410,000          7.11     2,918,790.00
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              66,967         2.87      192,597.09
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              9,513        33.84       321,919.92
            E.ON   SE                       183,255          9.41     1,725,345.82
            ELECTRICITE      DE  FRANCE                  49,736         12.19       606,281.84
            ENDESA                          24,774         21.80       540,073.20
            ENEL                         681,211          5.51     3,759,603.50
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA              235,913          3.22      760,583.51
            ENGIE                         162,096         12.99      2,106,437.52
            FORTUM    OYJ                      38,328         18.26       700,060.92
            IBERDROLA     SA                    520,818          7.88     4,104,045.84
            INNOGY    SE                      11,000         39.86       438,460.00
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               32,230         25.59       824,765.70
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            39,632         18.65       739,136.80
            RWE  STAMM                        42,828         21.79       933,222.12
            SUEZ                          28,043         12.30       344,928.90
            TERNA   SPA                      130,230          5.40      704,023.38
            UNIPER    SE                      14,751         25.55       376,888.05
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      45,742         20.67       945,487.14
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            VERBUND    AG                      7,463        43.46       324,341.98
            ASML   HOLDING    NV                   35,211        174.06      6,128,826.66
            INFINEON     TECHNOLOGIES                     99,840         18.53      1,850,833.92
            STMICROELECTRONICS                          57,598         14.78       851,298.44
                                    16,438,627               319,778,944.08
                 ユーロ    小計
                                                  (39,419,150,436)
     イギリスポンド        BP  PLC                       1,694,881           5.25     8,906,599.65
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             380,747         24.16      9,200,751.25
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             320,895         24.22      7,772,076.90
            WOOD   GROUP   (JOHN)    PLC                54,000         4.41      238,518.00
            ANGLO   AMERICAN     PLC                  87,419         18.98      1,659,737.13
            ANTOFAGASTA      PLC                    35,856         8.37      300,114.72
            BHP  GROUP   PLC                    179,682         17.33      3,114,967.15
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC                9,999        50.65       506,449.35
            FRESNILLO     PLC                     17,743         7.27      129,027.09
            GLENCORE     PLC                     941,686          2.80     2,643,312.60
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                 18,160         31.34       569,134.40
            MONDI   PLC                       34,071         16.38       558,082.98
            RIO  TINTO   PLC  REG                   97,151         43.71      4,246,470.21
            ASHTEAD    GROUP   PLC                   42,021         20.05       842,521.05
            BAE  SYSTEMS    PLC                   282,016          4.70     1,326,039.23
            BUNZL   PLC                       27,712         21.90       606,892.80
            DCC  PLC                        9,127        65.98       602,199.46
            FERGUSON     PLC                     19,208         53.60      1,029,548.80
            MEGGITT    PLC                      66,268         5.32      353,075.90
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               408,486          1.83      750,184.53
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC              149,025          9.13     1,361,790.45
            SMITHS    GROUP   PLC                   37,146         14.96       555,704.16
            WEIR   GROUP   PLC/THE                    18,586         15.97       296,911.35
            BABCOCK    INTL   GROUP   PLC                19,693         5.17      101,930.96
            EXPERIAN     PLC                     81,220         21.75      1,766,535.00
            G4S  PLC                       132,555          2.08      276,774.84
            INTERTEK     GROUP   PLC                  14,722         50.24       739,633.28
            RELX   PLC                       171,324         17.30      2,964,761.82
            EASYJET    PLC                      11,633         10.35       120,459.71
            ROYAL   MAIL   PLC                    75,133         2.41      181,746.72
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               96,469         6.00      578,814.00
            BURBERRY     GROUP   PLC                  35,328         18.99       671,055.36
            PERSIMMON     PLC                     26,389         21.12       557,335.68
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  270,596          1.78      483,013.86
            THE  BERKELEY     GROUP   HOLDINGS                10,599         36.97       391,845.03
            CARNIVAL     PLC                     13,721         39.58       543,077.18
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            COMPASS    GROUP   PLC                  136,301         17.04      2,323,250.54
            GVC  HOLDINGS     PLC                   42,500         5.99      254,830.00
            INTERCONTINENTAL         HOTELS                 16,041         48.95       785,206.95
            MERLIN    ENTERTAINME                      65,098         3.62      236,240.64
            TUI  AG-DI                        37,945         8.25      313,349.81
            WHITBREAD     PLC                     14,664         45.10       661,346.40
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                80,010         5.80      464,378.04
            INFORMA    PLC                     100,899          7.50      756,742.50
            ITV  PLC                       295,435          1.18      350,829.06
            PEARSON                          66,305         8.04      533,622.64
            WPP  PLC                       113,065          9.59     1,085,197.87
            KINGFISHER      PLC                    170,994          2.44      417,567.34
            MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC              135,263          2.72      368,456.41
            NEXT   PLC                       11,202         56.74       635,601.48
            MORRISON     SUPERMARKETS                     168,125          2.11      355,920.62
            SAINSBURY     (J)  PLC                  148,335          2.10      312,393.51
            TESCO                         856,393          2.40     2,060,481.55
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             28,845         25.04       722,278.80
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO                197,242         28.85      5,691,417.91
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                   17,960         27.43       492,642.80
            DIAGEO                         204,601         32.40      6,630,095.40
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 83,245         22.27      1,854,282.37
            RECKITT    BENCKISER     PLC                56,295         61.55      3,464,957.25
            UNILEVER     PLC                     93,214         46.11      4,298,097.54
            CONVATEC     GROUP   PLC                 112,565          1.44      162,543.86
            NMC  HEALTH    PLC                     9,509        26.73       254,175.57
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  71,027         16.03      1,138,562.81
            ASTRAZENECA                         108,675         58.26      6,331,405.50
            GLAXOSMITHKLINE                         425,464         15.18      6,459,394.44
            BARCLAYS                        1,471,691           1.56     2,308,494.50
            HSBC   HOLDINGS     PLC  (GB)               1,693,900           6.51     11,042,534.10
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             5,968,726           0.60     3,634,357.26
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND                  395,524          2.32      918,406.72
            STANDARD     CHARTERED     PLC               233,519          6.79     1,586,995.12
            3I  GROUP   PLC                     79,251         10.50       832,531.75
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               27,021         22.75       614,727.75
            INVESTEC     PLC                     54,280         4.74      257,667.16
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     PLC              26,296         50.76      1,334,784.96
            SCHRODERS     PLC                     8,614        30.58       263,416.12
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 44,750         10.96       490,683.75
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             193,491          2.65      514,299.07
            ADMIRAL    GROUP   PLC                   16,255         20.43       332,089.65
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AVIVA   PIC                      348,023          4.13     1,437,683.01
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              113,715          3.12      355,131.94
            LEGAL   & GENERAL    GROUP                 490,014          2.70     1,325,977.88
            PRUDENTIAL                         217,306         16.10      3,499,713.13
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC  GRP             86,538         5.46      472,843.63
            MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL                    29,065         17.71       514,799.28
            SAGE   GROUP   PLC                    89,321         7.20      643,825.76
            BT  GROUP   PLC                     730,298          2.10     1,539,103.03
            VODAFONE     GROUP   PLC                2,309,362           1.38     3,198,466.37
            CENTRICA     PLC                     440,558          0.94      415,005.63
            NATIONAL     GRID   PLC                  283,108          8.25     2,335,641.00
            SEVERN    TRENT   PLC                   18,112         19.54       353,999.04
            SSE  PLC                        93,277         11.16      1,040,971.32
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              58,890         7.93      467,115.48
                                    25,279,389               148,093,626.62
              イギリスポンド        小計
                                                  (21,152,212,690)
     スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                     17,398         19.41       337,782.17
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 672      586.00       393,792.00
            GIVAUDAN-REG                           813     2,581.00       2,098,353.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD                   40,334         50.26      2,027,186.84
            SIKA   AG-BR                       10,500        152.00      1,596,000.00
            ABB  LTD                       153,407         19.13      2,934,675.91
            GEBERIT    AG-REG                      3,021       451.00      1,362,471.00
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                 1,479       204.80       302,899.20
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              3,768       210.00       791,280.00
            ADECCO    GROUP   AG-REG                   13,224         56.00       740,544.00
            SGS  SA                         437     2,554.00       1,116,098.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                5,067       135.20       685,058.40
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON     SA-(REGD)             44,744         70.68      3,162,505.92
            SWATCH    GROUP   AG(BEARER)                    2,483       285.90       709,889.70
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                    3,938        55.05       216,786.90
            DUFRY   AG-REG                       2,548        93.98       239,461.04
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   160     1,840.00        294,400.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                   8    76,000.00         608,000.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                  104     6,670.00        693,680.00
            NESTLE    SA  - REGISTERED                   259,428         96.93     25,146,356.04
            ALCON   INC                       37,545         60.98      2,289,494.10
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                   5,104       205.80      1,050,403.20
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                  779      816.60       636,131.40
            LONZA   GROUP   AG-REG                    6,507       308.50      2,007,409.50
            NOVARTIS                         184,125         81.69     15,041,171.25
            ROCHE   HOLDING    GENUSS                   59,430        260.00      15,451,800.00
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            VIFOR   PHARMA    AG                    3,601       128.50       462,728.50
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG               224,271         12.39      2,778,717.69
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                21,177         45.62       966,094.74
            PARGESA    HOLDING    SA-BR                  3,397        77.00       261,569.00
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG              1,491       743.00      1,107,813.00
            UBS  GROUP   AG                    334,926         12.14      4,067,676.27
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               3,877       163.80       635,052.60
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                2,949       449.10      1,324,395.90
            SWISS   RE  LTD                     26,239         90.22      2,367,282.58
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              12,661        313.80      3,973,021.80
            SWISS   PRIME   SITE-REG                    6,277        82.20       515,969.40
            TEMENOS    AG  - REG                    5,252       162.90       855,550.80
            SWISSCOM                          2,064       470.40       970,905.60
                                     1,505,205               102,220,407.45
               スイスフラン       小計
                                                  (11,051,048,249)
     スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB                 14,191        273.40      3,879,819.40
     ローナ
            BOLIDEN    AB                      26,315        235.50      6,197,182.50
            ALFA   LAVAL   AB                    25,639        209.00      5,358,551.00
            ASSA   ABLOY   AB-B                    88,864        197.95      17,590,628.80
            ATLAS   COPCO   A                    59,675        277.20      16,541,910.00
            ATLAS   COPCO   B                    36,538        254.00      9,280,652.00
            EPIROC    AB-A                      53,833         93.34      5,024,772.22
            EPIROC    AB-B                      29,972         89.71      2,688,788.12
            SANDVIK    AB                     100,730         162.30      16,348,479.00
            SKANSKA    B                      28,530        159.20      4,541,976.00
            SKF  AB-B                        28,335        161.15      4,566,185.25
            VOLVO   B                      136,906         140.00      19,166,840.00
            SECURITAS     B                     22,844        162.10      3,703,012.40
            ELECTROLUX      AB-SER    B                18,170        224.50      4,079,165.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  38,712         85.60      3,313,747.20
            HENNES    & MAURITZ    B                 73,962        158.74      11,740,727.88
            ICA  GRUPPEN    AB                    5,730       362.10      2,074,833.00
            SWEDISH    MATCH   AB                   15,149        482.20      7,304,847.80
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      54,928        278.00      15,269,984.00
            NORDEA    BANK   ABP                   250,593         72.95     18,280,759.35
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    A          138,710         88.30     12,248,093.00
            SVENSKA    HANDELSBK     A                136,386         100.60      13,720,431.60
            SWEDBANK     AB-A                     80,216        143.50      11,510,996.00
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS               12,792        202.90      2,595,496.80
            INVESTOR     AB-B   SHS                   40,438        426.80      17,258,938.40
            KINNEVIK     AB  - B                   18,104        262.20      4,746,868.80
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                   7,280       310.40      2,259,712.00
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            ERICSSON     (LM)   B                  268,755         87.80     23,596,689.00
            HEXAGON    AB-B   SHS                   21,504        479.30      10,306,867.20
            MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR                   6,194       542.50      3,360,245.00
            TELE2   AB-B   SHS                    38,012        124.75      4,741,997.00
            TELIA   CO  AB                     235,437         40.21      9,466,921.77
                                     2,113,444               292,766,117.49
             スウェーデンクローナ           小計
                                                   (3,331,678,417)
     ノルウェーク        AKER   BP  ASA                      10,311        252.50      2,603,527.50
     ローネ
            EQUINOR    ASA                     100,907         181.10      18,274,257.70
            NORSK   HYDRO                      106,150         32.52      3,451,998.00
            YARA   INTERNATIONAL       ASA                13,470        359.50      4,842,465.00
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  6,971       210.20      1,465,304.20
            MOWI   ASA                       40,968        191.80      7,857,662.40
            ORKLA                          69,804         74.16      5,176,664.64
            DNB  ASA                        80,217        152.90      12,265,179.30
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              18,574        166.50      3,092,571.00
            TELENOR    ASA                      60,821        171.15      10,409,514.15
                                      508,193              69,439,143.89
             ノルウェークローネ          小計
                                                    (869,378,081)
     デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                9,079       702.00      6,373,458.00
     ローネ
            NOVOZYMES     A/S                     17,687        320.20      5,663,377.40
            VESTAS    WIND   SYSYEMS                    17,720        562.60      9,969,272.00
            ISS  A/S                        14,253        214.60      3,058,693.80
            A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - A              299     7,640.00       2,284,360.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  508     8,162.00       4,146,296.00
            DSV  A/S                        16,873        600.00      10,123,800.00
            PANDORA    A/S                      8,431       272.10      2,294,075.10
            CARLSBERG     AS-B                     9,692       875.40      8,484,376.80
            COLOPLAST-B                          9,476       723.60      6,856,833.60
            DEMANT    A/S                       7,420       222.80      1,653,176.00
            GENMAB    A/S                       4,888      1,088.00       5,318,144.00
            H LUNDBECK     A/S                     4,871       274.00      1,334,654.00
            NOVO   NORDISK    A/S-B                   155,978         322.35      50,279,508.30
            DANSKE    BANK   A/S                    59,378        108.60      6,448,450.80
            TRYG   A/S                        9,828       202.40      1,989,187.20
            ORSTED    A/S                      15,908        513.60      8,170,348.80
                                      362,289              134,448,011.80
             デンマーククローネ          小計
                                                   (2,219,736,674)
     オーストラリア        CALTEX    AUSTRALIA     LIMITED                 20,629         25.73       530,784.17
     ドル
            OIL  SEARCH    LTD                    118,781          7.57      899,172.17
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                  165,595          7.44     1,232,026.80
            SANTOS                         156,437          6.96     1,088,801.52
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                12,813         22.68       290,598.84
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                83,590         35.43      2,961,593.70
            WORLEYPARSONS       LTD                   34,596         13.73       475,003.08
            ALUMINA    LIMITED                     170,458          2.20      375,007.60
            AMCOR                         105,214         16.03      1,686,580.42
            BHP  GROUP   LTD                    253,437         36.98      9,372,100.26
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 49,328         13.23       652,609.44
            BORAL   LIMITED                       81,732         4.81      393,130.92
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD             134,676          7.46     1,004,682.96
            INCITEC    PIVOT   LTD                  150,599          3.27      492,458.73
            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             37,363         18.53       692,336.39
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 70,314         25.13      1,766,990.82
            ORICA   LTD                       29,211         19.70       575,456.70
            RIO  TINTO   LTD                     32,522         95.35      3,100,972.70
            SOUTH32    LTD                     408,172          3.28     1,338,804.16
            CIMIC   GROUP   LIMITED                    9,220        45.35       418,127.00
            BRAMBLES     LTD                     129,297         12.19      1,576,130.43
            SEEK   LTD                       26,358         19.92       525,051.36
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                159,487          4.89      779,891.43
            TRANSURBAN      GROUP                    238,575         13.44      3,206,448.00
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                52,752         25.74      1,357,836.48
            CROWN   RESORTS    LTD                   30,328         13.41       406,698.48
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L            5,523        40.72       224,896.56
            FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   LTD            3,263        39.44       128,692.72
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                166,846          4.63      772,496.98
            REA  GROUP   LTD                     3,593        81.14       291,536.02
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD              45,163         3.98      179,748.74
            WESFARMERS      LTD                    100,277         36.25      3,635,041.25
            COLES   GROUP   LTD                    93,277         12.71      1,185,550.67
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                113,612         32.84      3,731,018.08
            COCA-COLA     AMATIL    LIMITED                 46,130         8.82      406,866.60
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              58,375         15.07       879,711.25
            COCHLEAR     LIMITED                      4,811       193.72       931,986.92
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                12,248         63.17       773,706.16
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 32,669         26.23       856,907.87
            CSL  LIMITED                        38,043        197.16      7,500,557.88
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               248,111         27.65      6,860,269.15
            BANK   OF  QUEENSLAND      LTD                35,600         8.98      319,688.00
            BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK               42,434         10.52       446,405.68
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUST              151,029         75.17     11,352,849.93
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK               237,761         25.91      6,160,387.51
            WESTPAC    BANKING                     288,399         27.06      7,804,076.94
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AMP  LTD                       244,230          2.21      539,748.30
            ASX  LTD                        15,814         75.26      1,190,161.64
            CHALLENGER      FINANCIAL     SERVICE               44,068         8.12      357,832.16
            MACQUARIE     GROUP   LIMITED                 26,817        124.37      3,335,230.29
            INSURANCE     AUSTRALIA     GRP.               209,355          7.96     1,666,465.80
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                214,512          2.93      628,520.16
            QBE  INSURANCE     GROUP                  113,093         12.84      1,452,114.12
            SUNCORP    GROUP   LIMITED                  102,921         13.58      1,397,667.18
            COMPUTERSHARE       LIMITED                   44,376         17.85       792,111.60
            TELSTRA    CORP                     342,339          3.38     1,157,105.82
            TPG  TELECOM    LTD                    31,475         6.05      190,423.75
            AGL  ENERGY    LTD                    51,344         22.48      1,154,213.12
            AUSNET    SERVICES                      120,230          1.82      218,818.60
                                     6,049,222               105,722,102.01
             オーストラリアドル          小計
                                                   (8,127,915,202)
     ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD                76,644         5.06      387,818.64
     ドドル
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              84,950         8.25      700,837.50
            A2  MILK   CO  LTD                    66,854         16.07      1,074,343.78
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE      C            45,508         15.99       727,672.92
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 36,317         11.86       430,719.62
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                145,449          3.64      530,161.60
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 110,544          4.28      473,128.32
                                      566,266               4,324,682.38
             ニュージーランドドル           小計
                                                    (313,323,238)
     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              233,996         79.55     18,614,381.80
            NWS  HOLDINGS     LTD                   163,000         16.36      2,666,680.00
            MTR  CORP                       142,000         46.10      6,546,200.00
            MINTH   GROUP   LTD                    46,000         24.40      1,122,400.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              119,000         52.00      6,188,000.00
            YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG               68,500         24.30      1,664,550.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           198,000         53.45     10,583,100.00
            MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD                67,200         13.98       939,456.00
            SANDS   CHINA   LTD                   202,800         40.40      8,193,120.00
            SHANGRI-LA      ASIA   LTD                 98,000         10.36      1,015,280.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                   132,000          9.10     1,201,200.00
            WYNN   MACAU   LTD                    140,800         19.70      2,773,760.00
            WH  GROUP   LTD                     699,000          7.63     5,333,370.00
            BANK   EAST   ASIA                    109,160         24.00      2,619,840.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R             310,000         32.70     10,137,000.00
            HANG   SENG   BANK                     68,000        202.00      13,736,000.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              103,000         248.00      25,544,000.00
            AIA  GROUP   LTD                   1,035,400          77.65     80,398,810.00
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            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                215,996         61.70     13,326,953.20
            HANG   LUNG   GROUP   LTD                 81,000         21.45      1,737,450.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD              173,000         17.10      2,958,300.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMEN                 113,844         46.80      5,327,899.20
            HYSAN   DEVELOPMENT      CO                59,000         43.00      2,537,000.00
            KERRY   PROPERTIES      LTD                 64,500         31.70      2,044,650.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    491,500         12.52      6,153,580.00
            SINO   LAND   CO                    315,400         13.00      4,100,200.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                   128,500         132.80      17,064,800.00
            SWIRE   PACIFIC    A                   40,500         96.25      3,898,125.00
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 96,200         31.25      3,006,250.00
            WHARF   HOLDINGS                       91,000         22.35      2,033,850.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                95,000         57.80      5,491,000.00
            WHEELOCK     & CO  LTD                   65,000         54.35      3,532,750.00
            PCCW   LTD                       357,000          4.73     1,688,610.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            50,000         62.50      3,125,000.00
            CLP  HOLDINGS                       148,000         87.40     12,935,200.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                815,913         18.60     15,175,981.80
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              111,000         55.20      6,127,200.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                    23,700         86.50      2,050,050.00
                                     7,471,909               313,591,997.00
                香港ドル     小計
                                                   (4,390,287,958)
     シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                   112,300          6.55      735,565.00
     ル
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD               107,000          2.55      272,850.00
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENGINEERING             109,000          4.00      436,000.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                   199,900          1.52      303,848.00
            COMFORTDELGRO       CORP   LTD               166,500          2.56      426,240.00
            SINGAPORE     AIRLINES                     43,333         9.57      414,696.81
            SINGAPORE     AIRPORT    TERMINAL     S            51,200         5.24      268,288.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD                425,000          0.95      403,750.00
            SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS                 127,100          2.39      303,769.00
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             9,900        34.66       343,134.00
            GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD              419,000          0.28      117,320.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD              178,600          3.51      626,886.00
            DBS  GROUP                       156,300         26.60      4,157,580.00
            OCBC   BANK                       264,200         11.31      2,988,102.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK                 119,800         25.48      3,052,504.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                62,300         7.38      459,774.00
            CAPITALAND      LTD                    187,100          3.40      636,140.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                31,200         8.69      271,128.00
            UOL  GROUP   LIMITED                     47,500         7.14      339,150.00
            VENTURE    CORP   LTD                   25,700         16.45       422,765.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    667,443          3.14     2,095,771.02
                                     3,510,376               19,075,260.83
              シンガポールドル         小計
                                                   (1,536,893,765)
     イスラエルシェ        ISRAEL    CHEMICALS     LTD                 67,756         19.45      1,317,854.20
     ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                   1,460       493.60       720,656.00
            BANK   HAPOALIM     BM                   84,067         26.84      2,256,358.28
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                    140,655         24.45      3,439,014.75
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               8,200        78.17       640,994.00
            AZRIELI    GROUP                      4,323       200.00       864,600.00
            NICE   LTD                        4,894       476.10      2,330,033.40
            BEZEQ   ISRAELI    TELECOM    CORP              154,606          2.58      400,274.93
                                      465,961              11,969,785.56
             イスラエルシェケル          小計
                                                    (368,190,603)
                                    93,532,864               334,664,160,830
                  合　計
                                                  (334,664,160,830)
     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     投資信託受      オーストラ      APA  GROUP                   89,571         899,292.84
      益証券     リアドル
                LENDLEASE     GROUP                44,009         562,435.02
                SYDNEY    AIRPORT                 89,860         686,530.40
                                     223,440        2,148,258.26
               オーストラリアドル          小計
                                             (165,158,095)
           香港ドル     HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS        220,500        1,686,825.00
                HKT  TRUST   AND  HKT  LTD           375,000        4,582,500.00
                                     595,500        6,269,325.00
                 香港ドル     小計
                                             (87,770,550)
                                     818,940         252,928,645
             投資信託受益証券合計
                                             (252,928,645)
     投資証券     アメリカド      AGNC   INVESTMENT      CORP             46,260         804,924.00
             ル
                ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT          9,814       1,381,811.20
                AMERICAN     TOWER   CORPORATION             37,095        7,141,529.40
                ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT             112,760        1,079,113.20
                INC
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          11,733        2,329,352.49
                BOSTON    PROPERTIES                 13,590        1,778,523.30
                BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC         5,542        110,452.06
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             8,788        877,481.80
                CROWN   CASTLE    INTL   CORP            34,765        4,311,902.95
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          17,027        2,002,375.20
                DUKE   REALTY    CORP               29,929         911,338.05
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                EQUINIX    INC                 6,911       3,293,713.49
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           31,274        2,339,920.68
                ESSEX   PROPERTY     TRUST              5,691       1,593,992.19
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           10,092        1,047,448.68
                FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST           6,029        778,042.45
                HCP  INC                   41,014        1,230,420.00
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC         67,709        1,287,148.09
                INVITATION      HOMES   INC            24,000         592,320.00
                IRON   MOUNTAIN     INC              24,669         763,998.93
                KIMCO   REALTY    CORP              35,407         637,680.07
                LIBERTY    PROPERTY     TRUST            11,822         568,401.76
                MACERICH     CO/THE                10,128         411,095.52
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          10,237        1,122,487.05
                NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES             14,182         742,994.98
                PROLOGIS     INC                53,238        3,973,684.32
                PUBLIC    STORAGE                 13,613        3,034,201.57
                REALTY    INCOME    CORP              24,440        1,646,278.40
                REGENCY    CENTERS    CORP             14,271         933,037.98
                SBA  COMMUNICATIONS        CORP            9,366       1,941,665.46
                SIMON   PROPERTY     GROUP             25,938        4,507,246.26
                SL  GREEN   REALTY    CORP             8,067        678,434.70
                UDR  INC                   24,799        1,083,964.29
                VENTAS    INC                 30,413        1,876,177.97
                VEREIT    INC                 77,798         639,499.56
                VORNADO    REALTY    TRUST             15,390        1,019,741.40
                WELLTOWER     INC                31,753        2,415,768.24
                WP  CAREY   INC                13,017        1,015,456.17
                                     968,571        63,903,623.86
                アメリカドル       小計
                                            (7,020,452,117)
           カナダドル      H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT             9,455        217,937.75
                TRUST-UNIT
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        15,490         400,571.40
                SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV         5,631        187,850.16
                                     30,576         806,359.31
                 カナダドル      小計
                                             (65,855,364)
            ユーロ     COVIVIO(FP)                      3,578        343,488.00
                GECINA    SA                  4,459        591,709.30
                ICADE                      2,845        211,952.50
                KLEPIERRE                     17,225         532,597.00
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     12,040        1,765,064.00
                                     40,147        3,444,810.80
                  ユーロ    小計
                                             (424,641,827)
                BRITISH    LAND   CO  PLC             79,414         463,777.76
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           イギリスポ      HAMMERSON     PLC                61,184         181,349.37
            ンド
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC          58,550         534,444.40
                SEGRO   PLC                 102,202         694,155.98
                                     301,350        1,873,727.51
                イギリスポンド        小計
                                             (267,624,500)
           オーストラ      DEXUS                     94,090        1,183,652.20
           リアドル
                GOODMAN    GROUP                140,271        1,838,952.81
                GPT  GROUP                  136,015         775,285.50
                MIRVAC    GROUP                 306,089         872,353.65
                SCENTRE    GROUP                486,663        1,795,786.47
                STOCKLAND                     207,412         788,165.60
                VICINITY     CENTERS                291,115         727,787.50
                                    1,661,655         7,981,983.73
               オーストラリアドル          小計
                                             (613,654,909)
           香港ドル     LINK   REIT                  179,500        16,612,725.00
                                     179,500        16,612,725.00
                 香港ドル     小計
                                             (232,578,150)
           シンガポー      ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT        197,500         576,700.00
            ルドル
                CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST         243,000         459,270.00
                CAPITALAND      MALL   TRUST            200,300         492,738.00
                SUNTEC    REIT                 173,000         311,400.00
                                     813,800        1,840,108.00
               シンガポールドル         小計
                                             (148,257,501)
                                    3,995,599         8,773,064,368
               投資証券合計
                                            (8,773,064,368)
                                             9,025,993,013
                 合計
                                            (9,025,993,013)
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                             組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                   受益証券
                             時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
     アメリカドル           株式    598銘柄            97.0  %         ―         ―       66.6  %
               投資証券     38銘柄              ―         ―       3.0  %        2.0  %
     カナダドル           株式    88銘柄            99.5  %         ―         ―        3.7  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―       0.5  %        0.0  %
     ユーロ           株式    238銘柄            98.9  %         ―         ―       11.5  %
                                169/313


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               投資証券     5銘柄              ―         ―       1.1  %        0.1  %
     イギリスポンド           株式    92銘柄            98.8  %         ―         ―        6.2  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―       1.2  %        0.1  %
     スイスフラン           株式    39銘柄            100.0   %         ―         ―        3.2  %
     スウェーデンクロー           株式    32銘柄            100.0   %         ―         ―        1.0  %
     ナ
     ノルウェークローネ           株式    10銘柄            100.0   %         ―         ―        0.3  %
     デンマーククローネ           株式    17銘柄            100.0   %         ―         ―        0.6  %
     オーストラリアドル           株式    59銘柄            91.3  %         ―         ―        2.4  %
               投資信託受      3銘柄              ―       1.9  %         ―        0.0  %
                益証券
               投資証券     7銘柄              ―         ―       6.9  %        0.2  %
     ニュージーランドド           株式    7銘柄            100.0   %         ―         ―        0.1  %
     ル
     香港ドル           株式    38銘柄            93.2  %         ―         ―        1.3  %
               投資信託受      2銘柄              ―       1.9  %         ―        0.0  %
                益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―       4.9  %        0.1  %
     シンガポールドル           株式    21銘柄            91.2  %         ―         ―        0.4  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―       8.8  %        0.0  %
     イスラエルシェケル           株式    8銘柄            100.0   %         ―         ―        0.1  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     新興国株式インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    5月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                               857,451,022
         コール・ローン                                25,404,478
         株式                             51,414,716,669
         投資信託受益証券                               118,913,809
         投資証券                               178,113,983
         派生商品評価勘定                                  8,240
         未収入金                                1,920,657
         未収配当金                                78,086,843
                                170/313


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                                 2019年    5月10日現在
                 項目                   金額（円）
         前払金                                60,530,114
         差入委託証拠金                               304,422,207
         流動資産合計                             53,039,568,022
       資産合計                               53,039,568,022
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                60,538,354
         未払解約金                                22,216,961
         未払利息                                    35
         その他未払費用                                   216
         流動負債合計                                82,755,566
       負債合計                                 82,755,566
      純資産の部
       元本等
         元本                             19,276,223,190
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            33,680,589,266
         元本等合計                             52,956,812,456
       純資産合計                               52,956,812,456
      負債純資産合計                                53,039,568,022
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    5月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                       等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       (2)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                       (3)投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                       (1)先物取引

                                171/313



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     ２.デリバティブの評価基準及び評価方
                       株価指数先物取引
      法
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                       金額を計上しております。
                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (3)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    5月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               19,276,223,190口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.7473円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (27,473円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    5月10日現在

                                172/313



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     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                       は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                       クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                       損失が発生する信用リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項

                                     2019年    5月10日現在

     １.貸借対照表計上額、時価及びその差                  貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.時価の算定方法                  (1)有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.金融商品の時価等に関する事項につ                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
                                173/313


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     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    5月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2018年11月13日
     期首元本額                                                18,612,081,328円
     期中追加設定元本額                                                 1,321,163,736円
     期中一部解約元本額                                                  657,021,874円
     期末元本額                                                19,276,223,190円
     期末元本額の内訳

     ＳＭＴ　新興国株式インデックス・オープン                                                 7,104,640,266円
     世界経済インデックスファンド                                                 3,184,663,805円
     ＤＣ新興国株式インデックス・オープン                                                 3,954,644,895円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 2,774,498,556円
     新興国株式インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  186,938,448円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  373,612,150円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  426,649,554円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  365,133,477円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  18,644,332円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  119,249,895円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  39,742,646円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  188,732,490円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  27,116,623円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,041,247円
     グローバル経済コア                                                  496,942,911円
     ｉ－ＳＭＴ　新興国株式インデックス（ノーロード）                                                  13,846,508円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     26,252円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     29,706円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     33,160円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     36,269円
     （有価証券に関する注記）

                                174/313

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     売買目的有価証券
                                    2019年    5月10日現在


           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                           2,836,142,910

        投資信託受益証券                                                1,582,352

          投資証券                                             △4,961,804

           合計                                           2,832,763,458

     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国株式インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

       る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     株式関連
                                                 （2019年     5月10日現在）

                                              時価         評価損益


       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引

                 買建         1,298,476,538               －    1,237,946,424          △60,530,114

            合計             1,298,476,538               －    1,237,946,424          △60,530,114

     (注)1.時価の算定方法

        株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は

        最終相場で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。

       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。

       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     通貨関連


                                                 （2019年     5月10日現在）

                                175/313



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                                              時価         評価損益
       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引

       の取引
                 買建           15,374,800              －      15,374,800              －
               アメリカドル            15,374,800              －      15,374,800              －

             合計               15,374,800              －      15,374,800              －

     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており

      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合

       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合

       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。

     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
                                                評価額

                                    株式数
       通  貨             銘　柄                                     備考
                                     (株)
                                            単価         金額
     アメリカドル        GAZPROM    OAO-SPON     ADR                516,164          4.92     2,543,140.02
            INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B              104,000          1.15      120,016.00
            LUKOIL    PJSC-SPON     ADR                 45,064         80.26      3,616,836.64
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S            8,617        183.00      1,576,911.00
            ROSNEFT    OJSC-GDR                     103,060          6.32      651,339.20
            SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR                160,402          3.60      577,447.20
            TATNEFT-SPONSORED         ADR                24,530         65.40      1,604,262.00
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR                   16,930         15.08       255,304.40
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR                66,497         21.28      1,415,056.16
            NOVOLIPET     STEEL-GDR     REG  S             15,509         25.00       387,725.00
            PHOSAGRO     OAO-GDR    REG  S               18,620         11.91       221,764.20
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR                  7,124        38.30       272,849.20
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S               25,350         15.16       384,306.00
            SOUTHERN     COPPER    CORP                  5,402        35.43       191,392.86
            51JOB   INC-ADR                       1,655        84.28       139,483.40
            DP  WORLD   PLC                     21,152         17.80       376,505.60
            ZTO  EXPRESS    CAYMAN    INC-ADR                29,952         18.98       568,488.96
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR                   10,934         37.64       411,555.76
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            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP      ADR             14,110         88.15      1,243,796.50
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR               34,236         36.20      1,239,343.20
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC                33,306         44.71      1,489,111.26
            58.COM    INC-ADR                       9,450        65.40       618,030.00
            AUTOHOME     INC-ADR                      5,298        105.39       558,356.22
            BAIDU   INC  - SPON   ADR                 24,875        158.70      3,947,662.50
            IQIYI   INC-ADR                       11,977         21.51       257,625.27
            MOMO   INC-SPON     ADR                   12,997         32.29       419,673.13
            NETEASE    INC-ADR                      7,445        261.67      1,948,133.15
            SINA   CORP                        5,725        57.00       326,325.00
            TENCENT    MUSIC   ENTERTAINM-ADR                   9,073        16.61       150,702.53
            WEIBO   CORP-SPON     ADR                  5,249        61.79       324,335.71
            YY  INC-ADR                         4,344        73.72       320,239.68
            ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP      ADR            118,228         179.04      21,167,541.12
            BAOZUN    INC-SPN    ADR                   3,508        42.79       150,107.32
            CTRIP.COM     INTERNATIONAL-ADR                     38,071         40.63      1,546,824.73
            JD.COM    INC-ADR                      68,369         27.51      1,880,831.19
            PINDUODUO     INC-ADR                     17,726         23.13       410,002.38
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR              36,239         8.58      310,930.62
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS               39,845         14.01       558,427.67
            HUTCHISON     CHINA   MEDITECH-ADR                  3,643        25.61       93,297.23
            COMMERCIAL      INTL   BANK-SP    GDR             161,330          4.20      677,586.00
            CREDICORP     LTD                     6,431        225.23      1,448,454.13
            SBERBANK-SPONSORED          ADR               252,453         13.85      3,496,474.05
            VTB  BANK   PJSC   -GDR-REG     S             205,916          1.08      222,801.11
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON     ADS              2,021        47.98       96,967.58
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B                45,360         1.46       66,497.76
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR                4,405        35.87       158,007.35
            MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR              39,854         7.78      310,064.12
                                    2,402,446                60,752,532.11
               アメリカドル       小計
                                                   (6,674,273,177)
     メキシコペソ        CEMEX   SAB-SPONS                     1,571,661           8.69     13,657,734.09
            GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER    B           295,492         51.23     15,138,055.16
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV            14,500        206.82      2,998,890.00
            MEXICHEM     SAB  DE  CV-*                 96,852         43.02      4,166,573.04
            ALFA   S.A.B.-A                       242,900         18.71      4,544,659.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1            37,500         68.87      2,582,625.00
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B              23,305        315.79      7,359,485.95
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DEL-B               31,080        185.59      5,768,137.20
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF             16,980        189.45      3,216,861.00
            ALSEA   SAB  DE  CV                   34,300         42.99      1,474,557.00
            GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO             209,790         35.62      7,472,719.80
                                177/313


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            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO                     31,400         81.09      2,546,226.00
            EL  PUERTO    DE  LIVERPOOL-C1                   10,900        119.29      1,300,261.00
            WALMART    DE  MEXICO-SER      V              468,580         53.59     25,111,202.20
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV-NOM             33,675        107.58      3,622,756.50
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD                179,140         186.62      33,431,106.80
            GRUMA   S.A.B.-B                       25,960        188.69      4,898,392.40
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A             132,400         41.61      5,509,164.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A                181,800         33.53      6,095,754.00
            BANCO   SANTANDER     MEXICO-B                 169,700         30.30      5,141,910.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O                218,200         110.99      24,218,018.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O                252,500         27.19      6,865,475.00
            AMERICA    MOVIL-SAB     DE  C-SER   L          3,037,840          13.52     41,071,596.80
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N            37,700         78.41      2,956,057.00
                                    7,354,155               231,148,216.94
               メキシコペソ       小計
                                                   (1,322,167,800)
     ブラジルレアル        COSAN   SA                       18,400         44.25       814,200.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS              278,100         29.36      8,165,016.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR              341,340         26.83      9,158,152.20
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA              75,600         21.80      1,648,080.00
            BRASKEM    SA-PREF    A                 14,800         40.53       599,844.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA             71,700         14.25      1,021,725.00
            GERDAU    SA-PREF                      87,000         14.24      1,238,880.00
            SUZANO    SA                      50,679         44.16      2,237,984.64
            VALE   SA                       288,278         48.54     13,993,014.12
            EMBRAER    SA                      69,700         19.21      1,338,937.00
            WEG  SA                        66,872         18.55      1,240,475.60
            CCR  SA                       101,100         12.12      1,225,332.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR                 59,002         36.32      2,142,952.64
            RUMO   SA                       97,700         17.35      1,695,095.00
            KROTON    EDUCATIONAL      SA               138,184          9.61     1,327,948.24
            B2W  CIA  DIGITAL                      23,600         36.15       853,140.00
            LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF                 63,716         15.75      1,003,527.00
            LOJAS   RENNER    S.A.                   66,407         41.10      2,729,327.70
            MAGAZINE     LUIZA   SA                   7,100        185.90      1,319,890.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA             27,700         24.49       678,373.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC              41,500         20.56       853,240.00
            CIA  BRASILEIRA      DE  DIS-PREF                14,800         83.99      1,243,052.00
            RAIA   DROGASIL     SA                   21,100         68.34      1,441,974.00
            AMBEV   SA                      438,500         17.49      7,669,365.00
            BRF  SA                        52,500         30.73      1,613,325.00
            JBS  SA                        69,100         20.80      1,437,280.00
            M DIAS   BRANCO    SA                   6,300        41.45       261,135.00
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            NATURA    COSMETICOS      SA                20,700         51.00      1,055,700.00
            HYPERA    SA                      35,300         28.83      1,017,699.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.                 116,362         30.37      3,533,913.94
            BANCO   BRADESCO     SA-PREF                 365,953         34.87     12,760,781.11
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.                 81,100         51.03      4,138,533.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    SA              442,781         32.56     14,416,949.36
            ITAUSA-INVESTIMENTOS           ITAU-PR              410,067         11.49      4,711,669.83
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO               190,503         33.90      6,458,051.70
            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES                   56,300         27.62      1,555,006.00
            IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA               7,200        99.50       716,400.00
            PORTO   SEGURO    SA                    7,300        52.14       380,622.00
            BR  MALLS   PARTICIPACOES       SA              57,063         12.25       699,021.75
            MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS                     45,400         24.21      1,099,134.00
            CIELO   SA                       99,269         7.69      763,378.61
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.                48,400         45.50      2,202,200.00
            TIM  PARTICIPACOES       SA                72,900         10.93       796,797.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B            17,700         33.90       600,030.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRASILIER                24,100         32.55       784,455.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF               65,992         13.89       916,628.88
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP             26,100         47.80      1,247,580.00
            ENGIE   BRASIL    SA                   16,750         42.35       709,362.50
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD             13,000         80.60      1,047,800.00
                                    4,811,018               130,562,978.82
              ブラジルレアル        小計
                                                   (3,632,262,070)
     チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA                  44,730       8,050.00      360,076,500.00
            EMPRESAS     CMPC   SA                  135,965        2,160.10      293,697,996.50
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B               9,857      23,553.00       232,161,921.00
            LATAM   AIRLINES     GROUP   SA               23,754       6,620.00      157,251,480.00
            S.A.C.I.     FALABELLA                     70,837       4,708.00      333,500,596.00
            CENCOSUD     SA                     137,988        1,245.00      171,795,060.00
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS    SA              9,323      9,060.00       84,466,380.00
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PREF      B            15,212       2,400.10       36,510,321.20
            BANCO   DE  CHILE                    2,335,280          98.50     230,025,080.00
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION                4,984      44,155.00       220,068,520.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE                6,279,821          48.50     304,571,318.50
            ITAU   CORPBANCA                     16,749,156           5.68     95,151,955.23
            EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM               18,552       6,811.30      126,363,237.60
            AGUAS   ANDINAS    SA-A                  163,248         394.00      64,319,712.00
            COLBUN    SA                      475,888         134.20      63,864,169.60
            ENEL   AMERICAS     SA                 2,162,581          113.51     245,474,569.31
            ENEL   CHILE   SA                   2,561,278          64.48     165,151,205.44
                                    31,198,454              3,184,450,022.38
                                179/313


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                チリペソ     小計
                                                    (510,785,783)
     コロンビアペソ        ECOPETROL     SA                    488,979        3,040.00     1,486,496,160.00
            CEMENTOS     ARGOS   SA                  32,011       7,860.00      251,606,460.00
            GRUPO   ARGOS   SA                    17,723      17,820.00       315,823,860.00
            BANCOLOMBIA      SA                    20,302      38,500.00       781,627,000.00
            BANCOLOMBIA      SA-PREF                    38,278      39,900.00      1,527,292,200.00
            GRUPO   AVAL   ACCIONES-PF                    303,708        1,255.00      381,153,540.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA                   20,820      35,000.00       728,700,000.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA-PF                   12,561      32,580.00       409,237,380.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA             50,511      15,780.00       797,063,580.00
                                      984,893             6,679,000,180.00
              コロンビアペソ        小計
                                                    (223,746,506)
     ユーロ        MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA                9,000        20.40       183,600.00
            TITAN   CEMENT    CO.  S.A.                 4,358        18.20       79,315.60
            OPAP   SA                       17,668         8.82      155,920.10
            JUMBO   SA                       8,599        15.32       131,736.68
            ALPHA   BANK   AE                    129,138          1.21      157,160.94
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA               20,293         11.32       229,716.76
                                      189,056                937,450.08
                ユーロ    小計
                                                    (115,559,471)
     トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE              11,603        117.10      1,358,711.30
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK              116,755          7.39      862,819.45
            PETKIM    PETROKIMYA      HOLDING    AS            52,814         4.57      241,359.98
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI                23,811         18.80       447,646.80
            KOC  HOLDING    AS                    62,460         15.31       956,262.60
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI                 43,168         5.80      250,374.40
            TAV  HAVALIMANLARI       HOLDING    AS             9,836        24.44       240,391.84
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO                62,191         12.46       774,899.86
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS               3,258        51.35       167,298.30
            ARCELIK    AS                      15,358         16.34       250,949.72
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS              21,412         78.50      1,680,842.00
            ANADOLU    EFES   BIRACILIK     VE              11,230         18.54       208,204.20
            AKBANK    T.A.S.                      341,944          5.66     1,935,403.04
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI                 239,992          7.58     1,819,139.36
            TURKIYE    HALK   BANKASI                   52,431         5.40      283,127.40
            TURKIYE    IS  BANKASI-C                    219,434          5.07     1,112,530.38
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING                146,764          7.11     1,043,492.04
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS             95,096         11.43      1,086,947.28
                                    1,529,557                14,720,399.95
               トルコリラ      小計
                                                    (262,759,139)
     チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS                   7,463        861.50      6,429,374.50
            MONETA    MONEY   BANK   AS                68,748         72.60      4,991,104.80
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            CEZ  AS                        13,737        522.00      7,170,714.00
                                      89,948              18,591,193.30
               チェココルナ       小計
                                                     (89,051,815)
     ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  NY            32,872       3,056.00      100,456,832.00
     リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT                  15,178       5,815.00       88,260,070.00
            OTP  BANK   NYRT                     19,549      12,450.00       243,385,050.00
                                      67,599             432,101,952.00
             ハンガリーフォリント           小計
                                                    (164,371,582)
     ポーランドズロ        GRUPA   LOTOS   SA                    11,057         74.54       824,188.78
     チ
            POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    SA              26,414         87.68      2,315,979.52
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I            146,497          5.51      807,198.47
            JASTRZEBSKA      SPOLKA    WEGLOWA    S            4,171        47.20       196,871.20
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA                13,132         92.64      1,216,548.48
            CCC  SA                        3,138        187.00       586,806.00
            LPP  SA                         124     7,905.00         980,220.00
            CD  PROJEKT    SA                     6,704        214.30      1,436,667.20
            CYFROWY    POLSAT    SA                  23,502         26.00       611,052.00
            DINO   POLSKA    SA                    4,430        123.50       547,105.00
            ALIOR   BANK   SA                     8,830        52.25       461,367.50
            BANK   HANDLOWY     W WARSZAWIE     SA             2,010        55.40       111,354.00
            BANK   MILLENNIUM      SA                 33,017         9.07      299,629.27
            BANK   PEKAO   SA                    15,510        104.70      1,623,897.00
            M BANK   SA                       2,316        410.00       949,560.00
            PKO  BANK   POLSKI    SA                 76,505         37.27      2,851,341.35
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA               4,247        370.00      1,571,390.00
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZE                50,951         40.33      2,054,853.83
            ORANGE    POLSKA    SA                   55,658         4.66      259,811.54
            POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA            63,496         8.70      552,415.20
                                      551,709              20,258,256.34
              ポーランドズロチ         小計
                                                    (581,614,539)
     香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    CO  - H              98,000         3.23      316,540.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H                 192,000          7.60     1,459,200.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H               2,377,400           5.76     13,693,824.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  -H             344,000         17.06      5,868,640.00
            CNOOC   LTD-R                     1,626,000          13.34     21,690,840.00
            KUNLUN    ENERGY    COMPANY    LIMITED              258,000          7.84     2,022,720.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H                 1,976,000           4.64     9,168,640.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H               142,000          7.78     1,104,760.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-H             340,000          2.69      914,600.00
            ANGANG    STEEL   CO  LTD-H                 58,000         4.85      281,300.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H              110,000         45.45      4,999,500.00
            BBMG   CORPORATION      - H               131,000          2.49      326,190.00
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            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD              101,500          5.66      574,490.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H               336,000          2.62      880,320.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H             330,000          6.52     2,151,600.00
            CHINA   ORIENTAL     GROUP   CO  LTD             214,000          4.50      963,000.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT                 210,000          7.28     1,528,800.00
            CHINA   ZHONGWANG     HOLDINGS     LTD             79,600         3.91      311,236.00
            JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H              83,000         9.86      818,380.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN                 166,000          5.81      964,460.00
            MAANSHAN     IRON   & STEEL-H                 292,000          3.42      998,640.00
            MMG  LIMITED                       168,000          2.91      488,880.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS               129,000          7.27      937,830.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEM-H                199,000          3.42      680,580.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H            90,500         7.07      639,835.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD-H              729,000          2.84     2,070,360.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H               124,000          4.26      528,240.00
            BOC  AVIATION     LTD                   32,500         63.55      2,065,375.00
            CHINA   COMMUICATIONS       CONST-H               395,000          7.24     2,859,800.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS               159,500         25.35      4,043,325.00
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTIO-H                  191,500          9.39     1,798,185.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H               300,000          5.99     1,797,000.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT-R            170,000          7.67     1,303,900.00
            CITIC   LTD                      502,000         11.00      5,522,000.00
            CRRC   CORP   LTD-H                    511,050          6.67     3,408,703.50
            FOSUN   INTERNATIONAL                      288,000         11.08      3,191,040.00
            FULLSHARE     HOLDINGS     LTD               557,500          0.77      429,275.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS              35,000         17.30       605,500.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-H              143,000          2.04      291,720.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CORP-H              168,000          2.84      477,120.00
            SHANGHAI     INDUSTRIAL      HLDG   LTD-R             38,000         17.12       650,560.00
            SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H               71,500         7.28      520,520.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD                42,500         14.74       626,450.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H                143,800         12.14      1,745,732.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TEC-H                31,416         8.08      253,841.28
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC                62,300         39.85      2,482,655.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTL   LTD-R              385,074          7.20     2,772,532.80
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD             136,000         13.96      1,898,560.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L           180,000          6.19     1,114,200.00
            AIR  CHINA   LIMITED-H                    118,000          7.92      934,560.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H              108,000          6.57      709,560.00
            CAR  INC                        42,000         6.09      255,780.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-H              66,000         4.77      314,820.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING               97,547         14.90      1,453,450.30
                                182/313


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            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H             176,000          5.74     1,010,240.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-H              86,000         4.33      372,380.00
            COSCO   SHIPPING     HOLDONGS     CO-H             146,500          3.16      462,940.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD              104,344          7.08      738,755.52
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H                68,000         10.62       722,160.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS-R                  118,500         16.08      1,905,480.00
            SINOTRANS     LIMITED-H                    110,000          2.99      328,900.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H               88,000         8.29      729,520.00
            BAIC   MOTOR   CORP   LTD-H                 117,000          4.96      580,320.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE-R                250,000          7.69     1,922,500.00
            BYD  CO  LTD-H                      74,500         48.85      3,639,325.00
            CHINA   FIRST   CAPITAL    GROUP   LT            250,000          2.73      682,500.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H              266,000          6.84     1,819,440.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H               27,200         25.30       688,160.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT            494,000         13.50      6,669,000.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H                410,250          5.80     2,379,450.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H              252,344          7.75     1,955,666.00
            NEXTEER    AUTOMOTIVE      GROUP   LTD             92,000         11.06      1,017,520.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD              111,000         52.10      5,783,100.00
            HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO             116,000         20.50      2,378,000.00
            HENGTEN    NETWORKS     GROUP   LTD            1,656,000           0.19      327,888.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP              70,000         99.75      6,982,500.00
            CHINA   TRAVEL    INTL   INV  HK              118,000          1.58      186,440.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD            1,450,000           1.63     2,363,500.00
            CHINA   LITERATURE      LTD                 41,000         34.00      1,394,000.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD                521,100         375.60     195,725,160.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD              593,958          0.74      439,528.92
            MEITUAN    DIANPING-CLASS        B              33,500         57.30      1,919,550.00
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS                 42,000         18.98       797,160.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP   LTD              195,000          6.51     1,269,450.00
            CHINA   AGRI-INDUSTRIES        HLDGS              103,000          2.38      245,140.00
            CHINA   HUISHAN    DAIRY   HOLDINGS               435,000          0.00          0.04
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO               257,000         28.80      7,401,600.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN              142,000         34.40      4,884,800.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD               120,500          5.54      667,570.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO            148,000         12.88      1,906,240.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H               28,000         47.55      1,331,400.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS               80,000         8.07      645,600.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD            560,000          6.23     3,488,800.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING               34,000         35.60      1,210,400.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD               66,500         68.20      4,535,300.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T           286,000          8.00     2,288,000.00
                                183/313


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H               292,000          7.06     2,061,520.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H                     128,400         15.50      1,990,200.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H                 99,600         30.10      2,997,960.00
            3SBIO   INC                      119,000         13.48      1,604,120.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING              100,000          6.39      639,000.00
            CHINA   PHARMACEUTICAL        GROUP              452,000         13.52      6,111,040.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC                 157,500         10.58      1,666,350.00
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME            166,000          4.11      682,260.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP                64,000         17.74      1,135,360.00
            LUYE   PHARMA    GROUP   LTD                81,500         6.74      549,310.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H                  55,500         24.30      1,348,650.00
            SIHUAN    PHARMACEUTICAL        HLDGS              321,000          1.83      587,430.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL                       579,000          7.03     4,070,370.00
            SSY  GROUP   LTD                    114,000          6.70      763,800.00
            TONG   REN  TANG   TECHNOLOGIES-H                   37,000         10.26       379,620.00
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC              39,000         75.15      2,930,850.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-H             2,418,000           3.43     8,293,740.00
            BANK   OF  CHINA   LTD-H                 7,408,200           3.51     26,002,782.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H             947,475          6.20     5,874,345.00
            CHINA   CITIC   BANK-H                   951,200          4.74     4,508,688.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H              8,580,620           6.44     55,259,192.80
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H            223,000          3.60      802,800.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK-H                 354,423         36.20     12,830,112.60
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H                 551,400          5.59     3,082,326.00
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H                 151,000          4.16      628,160.00
            IND&COMM     BK  OF  CHINA-H                6,450,515           5.50     35,477,832.50
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H             730,000          4.66     3,401,800.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H                832,000          1.92     1,597,440.00
            CHINA   DING   YI  FENG   HOLDINGS                80,000         23.10      1,848,000.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LTD-R                 62,000         13.22       819,640.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H             328,500          4.45     1,461,825.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGEME               927,000          1.45     1,344,150.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H               132,000         14.96      1,974,720.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H               199,000         15.12      3,008,880.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD                141,000          7.95     1,120,950.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H                 88,600         9.47      839,042.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-H             59,200         14.98       886,816.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H              276,800          8.84     2,446,912.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H              158,800         12.88      2,045,344.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H              725,000         19.32     14,007,000.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-H             270,800         29.00      7,853,200.00
            CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H             239,000          1.52      363,280.00
                                184/313


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            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLDINGS     COMPANY        141,824         20.75      2,942,848.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-H             67,000         37.35      2,502,450.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H              692,000          3.00     2,076,000.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H                 613,288          8.08     4,955,367.04
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H             463,000         86.70     40,142,100.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H                10,700         24.40       261,080.00
            AGILE   PROPERTY     HOLDINGS     LTD             142,000         10.86      1,542,120.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP                238,000         22.85      5,438,300.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP              578,000          4.69     2,710,820.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVESTMENT      LTD-R        381,040         28.20     10,745,328.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD-R              243,111         32.30      7,852,485.30
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H                 120,800         28.55      3,448,840.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD             276,000          4.91     1,355,160.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO             770,285         11.68      8,996,928.80
            FUTURE    LAND   DEVELOPMENT      HOLD             128,000          8.66     1,108,480.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS                 56,000         6.00      336,000.00
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H            68,800         14.44       993,472.00
            JIAYUAN    INTERNATIONAL       GROUP              70,000         3.50      245,000.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD              156,000          3.02      471,120.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD                89,000         8.44      751,160.00
            LOGAN   PROPERTY     HOLDINGS     CO  L            94,000         11.50      1,081,000.00
            LONGFOR    PROPERTIES                     123,500         27.20      3,359,200.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD               336,000          2.98     1,001,280.00
            SHIMAO    PROPERTY     HOLDINGS     LTD            132,500         22.40      2,968,000.00
            SHUI   ON  LAND   LTD                   209,500          1.81      379,195.00
            SINO-OCEAN      GROUP   HOLDINGS                225,091          3.28      738,298.48
            SOHO   CHINA   LTD                    113,000          2.60      293,800.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD              211,000         36.15      7,627,650.00
            YUEXIU    PROPERTY     COMPANY    LTD             578,000          1.74     1,005,720.00
            YUZHOU    PROPERTIES      CO                104,086          3.72      387,199.92
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR              242,000          8.56     2,071,520.00
            KINGSOFT     CORP   LTD                   66,000         17.70      1,168,200.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H               79,000         18.08      1,428,320.00
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     IN            80,000         45.90      3,672,000.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD              85,000         12.76      1,084,600.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H             236,000          5.34     1,260,240.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD                67,000         22.50      1,507,500.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HLDG   LTD             69,000         7.41      511,290.00
            LEGEND    HOLDINGS     CORP-H                 21,100         19.50       411,450.00
            LENOVO    GROUP   LTD                   578,000          6.41     3,704,980.00
            MEITU   INC                      143,000          2.37      338,910.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH                   61,100         86.10      5,260,710.00
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            XIAOMI    CORP-CLASS      B                323,200         10.46      3,380,672.00
            ZTE  CORP-H                        97,708         22.25      2,174,003.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H              136,000          5.99      814,640.00
            CHINA   MOBILE    (HONG   KONG)   LIMITED-R            561,500         72.75     40,849,125.00
            CHINA   TELECOM    CORP   LTD-H              1,356,000           4.05     5,491,800.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H               3,672,000           1.95     7,160,400.00
            CHINA   UNICOM    (HONG   KONG)LTD-R               508,000          8.83     4,485,640.00
            BEIJING    ENTERPRISES      HOLDINGS     LIMITED-R           39,000         39.70      1,548,300.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR            408,000          4.28     1,746,240.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H                 1,342,000           2.04     2,737,680.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD               172,200         24.20      4,167,240.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H              253,000          5.00     1,265,000.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL                   165,000          1.91      315,150.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LIMITED            86,000         35.80      3,078,800.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDINGS-R              175,400         10.58      1,855,732.00
            DATANG    INTL   POWER   GENERATION      CO.LTD.-H          138,000          1.88      259,440.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGDS     LIMITED               75,100         72.65      5,456,015.00
            GUANGDONG     INVESTMENT      LTD-R              222,000         15.28      3,392,160.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-H               184,000          3.08      566,720.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H               370,000          4.73     1,750,100.00
            HUANENG    RENEWABLES      CORP-H               306,000          2.02      618,120.00
            TOWNGAS    CHINA   CO  LTD                 46,000         5.86      269,560.00
            HANERGY    THIN   FILM   POWER   GROUP   LIMITED          650,000          0.17      115,700.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD              45,000         16.74       753,300.00
            SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING                  265,000          8.03     2,127,950.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD              151,725          4.09      620,555.25
                                    83,214,974                860,137,936.05
                香港ドル     小計
                                                  (12,041,931,104)
     マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD                   413,668          3.13     1,294,780.84
     ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD                25,100         24.24       608,424.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD            210,100          8.90     1,869,890.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN              144,300          4.46      643,578.00
            GAMUDA    BHD                      139,200          3.28      456,576.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED                     38,200         9.86      376,652.00
            IJM  CORP   BHD                     198,100          2.07      410,067.00
            SIME   DARBY   BERHAD                    167,246          2.21      369,613.66
            AIRASIA    GROUP   BHD                   64,800         2.65      171,720.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD             53,594         7.20      385,876.80
            MISC   BHD                       125,040          6.74      842,769.60
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD                70,000         3.65      255,500.00
            GENTING    BHD                     205,300          6.76     1,387,828.00
            GENTING    MALAYSIA     BERHAD                224,100          3.14      703,674.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    BHD             10,900         33.50       365,150.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD              8,500        33.86       287,810.00
            GENTING    PLANTATIONS      BHD               14,000         10.28       143,920.00
            IOI  CORPORATION      BHD                 179,640          4.35      781,434.00
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BHD               54,800         24.64      1,350,272.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD                 6,900        145.00      1,000,500.00
            PPB  GROUP   BERHAD                     52,680         18.62       980,901.60
            QL  RESOURCES     BHD                   83,200         6.68      555,776.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD              280,146          4.99     1,397,928.54
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD               158,600          4.88      773,968.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD                 229,300          5.48     1,256,564.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD                  98,400         4.76      468,384.00
            ALLIANCE     BANK   MALAYSIA     BHD              70,600         3.71      261,926.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD                  130,200          4.43      576,786.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BERHAD               431,570          5.13     2,213,954.10
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD                 61,292         19.62      1,202,549.04
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP               14,933         19.00       283,727.00
            MALAYAN    BANKING    BHD                 352,318          8.97     3,160,292.46
            PUBLIC    BANK   BERHAD                   256,420         22.28      5,713,037.60
            RHB  BANK   BHD                     53,119         5.75      305,434.25
            IOI  PROPERTIES      GROUP   SDN  BHD            153,825          1.30      199,972.50
            SIME   DARBY   PROPERTY     BHD               167,246          1.05      175,608.30
            SP  SETIA   BHD                     185,105          2.10      388,720.50
            AXIATA    GROUP   BERHAD                   281,687          4.48     1,261,957.76
            DIGI.COM     BERHAD                     311,700          4.79     1,493,043.00
            MAXIS   BHD                      267,900          5.36     1,435,944.00
            TELECOM    MALAYSIA     BHD                 70,552         2.77      195,429.04
            PETRONAS     GAS  BHD                   75,500         17.30      1,306,150.00
            TENAGA    NATIONAL     BHD                 294,475         11.94      3,516,031.50
            YTL  CORPORATION      BERHAD                 252,365          1.12      282,648.80
                                    6,686,621                43,112,769.89
             マレーシアリンギット           小計
                                                   (1,140,332,763)
     タイバーツ        BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR                 118,500         15.80      1,872,300.00
            IRPC   PCL  - NVDR                    572,800          5.30     3,035,840.00
            PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR                124,700         128.00      15,961,600.00
            PTT  PCL-NVDR                       961,200         47.50     45,657,000.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR                     120,100         66.50      7,986,650.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR                206,400         47.25      9,752,400.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR               224,934         66.50     14,958,111.00
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR                    27,200        458.00      12,457,600.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR              428,100         67.75     29,003,775.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO             817,000         11.00      8,987,000.00
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR               367,500         11.70      4,299,750.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR               161,810         36.25      5,865,612.50
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR               231,635         16.10      3,729,323.50
            ROBINSON     PCL-NVDR                     34,800         57.75      2,009,700.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR               67,800         51.50      3,491,700.00
            CP  ALL  PCL-NVDR                      491,700         75.75     37,246,275.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR                340,700         27.25      9,284,075.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR                240,000         18.60      4,464,000.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR                455,700         24.70     11,255,790.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR               25,600        169.00      4,326,400.00
            BANGKOK    BANK   PUBLIC    COMPANY    LIMITED           16,200        211.00      3,418,200.00
            KASIKORNBANK       PCL-FOREIGN                   126,400         186.50      23,573,600.00
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR                   20,200        187.50      3,787,500.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR                247,250         18.90      4,673,025.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR              182,300         127.50      23,243,250.00
            TMB  BANK   PUBLIC    CORP-NVDR                1,336,500           1.97     2,632,905.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR                89,800         48.25      4,332,850.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR                 132,100         74.25      9,808,425.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR               132,300         10.70      1,415,610.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR                  105,900         189.00      20,015,100.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR                    607,709          5.00     3,038,545.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR                23,200        293.00      6,797,600.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR                 185,500         54.25     10,063,375.00
            GLOW   ENERGY    PCL  - NVDR                29,600         90.50      2,678,800.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR                    52,400        105.00      5,502,000.00
                                    9,305,538               360,625,687.00
               タイバーツ      小計
                                                   (1,251,371,133)
     フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC             237,940         51.20     12,182,528.00
            ALLIANCE     GLOBAL    GROUP   INC              590,600         13.58      8,020,348.00
            DMCI   HOLDINGS     INC                  345,450         10.52      3,634,134.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC               230,360         60.70     13,982,852.00
            SM  INVESTMENTS      CORP                  22,805        940.00      21,436,700.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC             63,240        131.00      8,284,440.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION                  61,010        302.00      18,425,020.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP                 63,380        160.10      10,147,138.00
            BANK   OF  PHILIPPINE      ISLANDS                59,845         82.50      4,937,212.50
            BDO  UNIBANK    INC                   173,721         134.00      23,278,614.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST               142,732         72.60     10,362,343.20
            SECURITY     BANK   CORP                   30,810        170.00      5,237,700.00
            AYALA   CORPORATION                       22,370        889.00      19,886,930.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC                6,350        845.00      5,365,750.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO           2,355,700           4.20     9,893,940.00
                                188/313


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            AYALA   LAND   INC                    637,000         46.80     29,811,600.00
            MEGAWORLD     CORP                    638,000          5.42     3,457,960.00
            ROBINSONS     LAND   CO                  93,000         23.05      2,143,650.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC                887,550         38.65     34,303,807.50
            GLOBE   TELECOM    INC                   1,790      1,999.00       3,578,210.00
            PLDT   INC                        6,225      1,290.00       8,030,250.00
            ABOITIZ    POWER   CORP                   89,500         34.50      3,087,750.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY                 29,110        373.00      10,858,030.00
                                    6,788,488               270,346,907.20
              フィリピンペソ        小計
                                                    (567,728,505)
     インドネシアル        ADARO   ENERGY    PT                 1,439,300         1,280.00     1,842,304,000.00
     ピア
            BUKIT   ASAM   TBK  PT                 447,300        3,110.00     1,391,103,000.00
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT               128,900       26,100.00      3,364,290,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK             244,200        6,250.00     1,526,250,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA               190,000       19,525.00      3,709,750,000.00
            PABRIK    KERTAS    TJIWI   KIMIA   PT            86,700       7,775.00      674,092,500.00
            SEMEN   INDONESIA     PERSERO    TBK             234,600       10,900.00      2,557,140,000.00
            JASA   MARGA   (PERSERO)     TBK  PT            123,500        5,550.00      685,425,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT            1,721,200         7,150.00     12,306,580,000.00
            SURYA   CITRA   MEDIA   PT  TBK              533,000        1,685.00      898,105,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT            550,200        5,000.00     2,751,000,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT                 30,800      84,050.00      2,588,740,000.00
            HM  SAMPOERNA     TBK  PT                917,900        3,550.00     3,258,545,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T           161,000        9,675.00     1,557,675,000.00
            INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK  PT             429,100        6,625.00     2,842,787,500.00
            UNILEVER     INDONESIA     TBK  PT             118,600       43,050.00      5,105,730,000.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT                3,154,000         1,460.00     4,604,840,000.00
            BANK   CENTRAL    ASIA   PT                915,000       28,150.00     25,757,250,000.00
            BANK   MANDIRI                      1,818,096         7,500.00     13,635,720,000.00
            BANK   NEGARA    INDONESIA     PT              810,200        8,575.00     6,947,465,000.00
            BANK   TABUNGAN     NEGARA    PERSERO              894,600        2,350.00     2,102,310,000.00
            PT  BANK   RAKYAT    INDONESIA                4,886,100         4,120.00     20,130,732,000.00
            BUMI   SERPONG    DAMAI   PT               683,400        1,265.00      864,501,000.00
            PAKUWON    JATI   TBK  PT               1,610,400          650.00    1,046,760,000.00
            TELEKOMUNIKASI        INDONESIA                4,543,100         3,800.00     17,263,780,000.00
            TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE                  133,400        3,750.00      500,250,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    TBK  PT            791,500        2,040.00     1,614,660,000.00
                                    27,596,096             141,527,785,000.00
             インドネシアルピア          小計
                                                   (1,075,611,166)
     韓国ウォン        GS  HOLDINGS     CORP                    4,227      49,700.00       210,081,900.00
            S-OIL   CORPORATION                       3,401      87,200.00       296,567,200.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD                 6,130     169,000.00      1,035,970,000.00
                                189/313


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HANWHA    CHEMICAL     CORP                 10,706      20,950.00       224,290,700.00
            HYUNDAI    STEEL   CO                   7,242      43,250.00       313,216,500.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD                    783    424,500.00       332,383,500.00
            KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO  LTD              1,051      91,000.00       95,641,000.00
            LG  CHEM   LTD                      4,436     343,000.00      1,521,548,000.00
            LG  CHEM   LTD-PREFERENCE                       479    195,000.00        93,405,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORPORATION                   1,400     261,000.00       365,400,000.00
            OCI  COMPANY    LTD                    1,127      89,300.00       100,641,100.00
            POSCO                          7,270     245,000.00      1,781,150,000.00
            POSCO   CHEMICAL     CO  LTD                 1,159      53,000.00       61,427,000.00
            CJ  CORP                         1,230     113,000.00       138,990,000.00
            DAELIM    INDUSTRIAL      CO  LTD               1,753      96,300.00       168,813,900.00
            DAEWOO    ENGINEERING      & CONSTR               8,270      4,820.00       39,861,400.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC                   4,308      31,950.00       137,640,600.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT                 6,760      38,400.00       259,584,000.00
            HANWHA    CORPORATION                       2,825      28,100.00       79,382,500.00
            HDC  HYUNDAI    DEVELOPMENT      CO-E              2,201      43,750.00       96,293,750.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONST               6,380      48,100.00       306,878,000.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES                   3,318     115,500.00       383,229,000.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOL              810    302,000.00       244,620,000.00
            KCC  CORP                         870    288,000.00       250,560,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES                  5,176      30,800.00       159,420,800.00
            LG  CORP                         8,323      71,900.00       598,423,700.00
            LOTTE   CORP                       2,370      46,850.00       111,034,500.00
            POSCO   INTERNATIONAL       CORP                5,988      17,350.00       103,891,800.00
            SAMSUNG    C&T  CORP                    7,702      97,500.00       750,945,000.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD              18,516      16,550.00       306,439,800.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES                   37,151       8,020.00      297,951,020.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD                   2,769     246,500.00       682,558,500.00
            S-1  CORPORATION                         960     93,000.00       89,280,000.00
            CJ  LOGISTICS                          862    155,500.00       134,041,000.00
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD                 1,455     153,000.00       222,615,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD                5,504      32,600.00       179,430,400.00
            STX  PAN  OCEAN   CO  LTD                 29,736       4,380.00      130,243,680.00
            HANKOOK    TIRE   CO  LTD                  7,066      37,600.00       265,681,600.00
            HANON   SYSTEMS                       19,000      11,600.00       220,400,000.00
            HYUNDAI    MOBIS                      6,621     219,500.00      1,453,309,500.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO                   13,176      131,000.00      1,726,056,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD             2,892      81,900.00       236,854,800.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PFD                 3,003      75,000.00       225,225,000.00
            KIA  MOTORS    CORPORATION                    21,570      43,100.00       929,667,000.00
            FILA   KOREA   LTD                     3,555      76,500.00       271,957,500.00
                                190/313


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            HLB  INC                        2,398      76,100.00       182,487,800.00
            LG  ELECTRONICS      INC                   9,197      73,300.00       674,140,100.00
            WOONGJIN     COWAY   CO  LTD                 3,607      77,000.00       277,739,000.00
            KANGWON    LAND   INC                   13,208      32,450.00       428,599,600.00
            CHEIL   COMMUNICATIONS        INC               5,070      25,600.00       129,792,000.00
            KAKAO   CORP                       4,122     126,500.00       521,433,000.00
            NAVER   CORP                       13,644      119,000.00      1,623,636,000.00
            NCSOFT    CORPORATION                       1,650     490,000.00       808,500,000.00
            NETMARBLE     CORP                     2,465     123,500.00       304,427,500.00
            PEARL   ABYSS   CORP                     338    167,800.00        56,716,400.00
            CJ  ENM  CO  LTD                      830    210,000.00       174,300,000.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD                  3,051     104,500.00       318,829,500.00
            HYUNDAI    DEPT   STORE   CO                1,222      95,100.00       116,212,200.00
            LOTTE   SHOPPING     CO                   1,034     170,000.00       175,780,000.00
            SHINSEGAE     CO  LTD                     530    307,000.00       162,710,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW                    549    207,000.00       113,643,000.00
            EMART                          1,661     162,000.00       269,082,000.00
            GS  RETAIL    CO  LTD                    1,311      35,800.00       46,933,800.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP                    775    306,000.00       237,150,000.00
            KT&G   CORP                       10,696      98,300.00      1,051,416,800.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA              1,993      96,200.00       191,726,600.00
            OTTOGI    CORPORATION                        68    698,000.00        47,464,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP                    2,873     202,000.00       580,346,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP-PREF                     710    111,000.00        78,810,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE                926   1,309,000.00       1,212,134,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PREF                    135    734,000.00        99,090,000.00
            PACIFIC    CORP                      2,115      72,500.00       153,337,500.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD              3,731      74,100.00       276,467,100.00
            CELLTRION     INC                     7,739     210,000.00      1,625,190,000.00
            CELLTRION     PHARM   INC                  1,112      56,600.00       62,939,200.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD                    481    414,500.00       199,374,500.00
            HANMI   SCIENCE    CO  LTD                   628     70,100.00       44,022,800.00
            HELIXMITH     CO  LTD                    1,015     228,100.00       231,521,500.00
            MEDY-TOX     INC                       326    516,000.00       168,216,000.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD               1,563     299,500.00       468,118,500.00
            SILLAJEN     INC                      5,667      57,800.00       327,552,600.00
            YUHAN   CORPORATION                        630    230,500.00       145,215,000.00
            BNK  FINANCIAL     GROUP   INC               23,216       6,930.00      160,886,880.00
            DGB  FINANCIAL     GROUP   INC               12,276       8,690.00      106,678,440.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP                  26,441      36,500.00       965,096,500.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA                28,330      13,900.00       393,787,000.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC                38,159      46,100.00      1,759,129,900.00
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            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD             36,776      44,450.00      1,634,693,200.00
            WOORI   FINANCIAL     GROUP   INC              45,214      13,850.00       626,213,900.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO             4,602      65,100.00       299,590,200.00
            MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD              31,092       7,250.00      225,417,000.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES      C            11,298      13,100.00       148,003,800.00
            SAMSUNG    CARD   CO                    1,899      35,900.00       68,174,100.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD               5,776      33,950.00       196,095,200.00
            DB  INSURANCE     CO  LTD                  4,209      67,300.00       283,265,700.00
            HANWHA    LIFE   INSURANCE                    29,897       3,680.00      110,020,960.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO             4,318      36,300.00       156,743,400.00
            ORANGE    LIFE   INSURANCE     LTD               3,975      34,200.00       135,945,000.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS               3,108     292,500.00       909,090,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO              7,417      79,700.00       591,134,900.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD                   3,121     201,500.00       628,881,500.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD                   26,755      17,950.00       480,252,250.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD                   1,415     111,500.00       157,772,500.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO             6,095     100,000.00       609,500,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD             435,416       42,450.00     18,483,409,200.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PREF                      75,158      34,700.00      2,607,982,600.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD                   5,427     222,000.00      1,204,794,000.00
            KT  CORP                         3,800      28,000.00       106,400,000.00
            LG  UPLUS   CORP                     17,329      15,450.00       267,733,050.00
            SK  TELECOM                         1,647     263,500.00       433,984,500.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP               24,467      27,050.00       661,832,350.00
            KOREA   GAS  CORPORATION                     1,432      40,800.00       58,425,600.00
            SK  HYNIX   INC                     53,572      76,000.00      4,071,472,000.00
                                    1,374,238             69,760,461,280.00
               韓国ウォン      小計
                                                   (6,508,651,037)
     新台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP              109,240         107.00      11,688,680.00
            ASIA   CEMENT    CORP                   261,176         41.85     10,930,215.60
            CHINA   STEEL                     1,120,261          24.70     27,670,446.70
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE               314,061         106.00      33,290,466.00
            FORMOSA    PLASTICS     CORP                388,824         108.50      42,187,404.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP                 467,752         76.80     35,923,353.60
            TAIWAN    CEMENT                      465,721         42.50     19,793,142.50
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP               12,000        381.50      4,578,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORPORATION             385,028         32.55     12,532,661.40
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP                20,619        258.00      5,319,702.00
            CHINA   AIRLINES     LTD                 130,203          9.26     1,205,679.78
            EVA  AIRWAYS    CORP                   159,403         14.90      2,375,104.70
            EVERGREEN     MARINE                    132,968         12.60      1,675,396.80
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP             177,000         36.55      6,469,350.00
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            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD            177,061         39.95      7,073,586.95
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD              11,937        387.50      4,625,587.50
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD              32,916        252.50      8,311,290.00
            FORMOSA    TAFFETA    CO.                 40,000         37.20      1,488,000.00
            GIANT   MANUFACTURING                       25,464        219.50      5,589,348.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD             16,000        241.50      3,864,000.00
            POU  CHEN                       273,780         36.20      9,910,836.00
            RUENTEX    INDUSTRIES      LTD                22,108         70.00      1,547,560.00
            TATUNG    CO  LTD                    210,000         22.05      4,630,500.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD               26,000        430.00      11,180,000.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP              45,544        290.50      13,230,532.00
            STANDARD     FOODS   CORP                  35,756         52.90      1,891,492.40
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO            446,395         76.50     34,149,217.50
            TAIMED    BIOLOGICS     INC                 13,000        150.00      1,950,000.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK              412,224         18.05      7,440,643.20
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL               1,256,780           9.50     11,939,410.00
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    COMPANY    LTD        1,628,237          20.85     33,948,741.45
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO             913,614         25.00     22,840,350.00
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO             994,153         21.70     21,573,120.10
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS     C           549,972         20.05     11,026,938.60
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT            902,339         29.90     26,979,936.10
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS               1,156,889          11.75     13,593,445.75
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING                945,114         13.85     13,089,828.90
            TAIWAN    BUSINESS     BANK                 199,639         12.35      2,465,541.65
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL               747,205         19.95     14,906,739.75
            THE  SHANGHAI     COMMERCIAL      & SA            306,000         50.30     15,391,800.00
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD              128,177         129.50      16,598,921.50
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD           772,153         17.55     13,551,285.15
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO            731,951         43.50     31,839,868.50
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD             163,157         24.95      4,070,767.15
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO             649,082         44.60     28,949,057.20
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING              1,142,638           8.81     10,066,640.78
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP             42,120         48.00      2,021,760.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD              33,440         39.90      1,334,256.00
            ACER   INC                       255,803         19.60      5,013,738.80
            ADVANTECH     CO  LTD                   28,402        251.50      7,143,103.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC                 63,092        223.00      14,069,516.00
            AU  OPTRONICS     CORP                   945,090         10.35      9,781,681.50
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD              57,700        240.00      13,848,000.00
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD              28,792         70.90      2,041,352.80
            CHIMEI    INNOLUX    CORPORATION                 775,000          9.12     7,068,000.00
            COMPAL    ELECTRONICS                      431,760         19.35      8,354,556.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            DELTA   ELECTRONICS      INC                186,903         151.00      28,222,353.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD              92,850         66.10      6,137,385.00
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY               1,247,248          84.30     105,143,006.40
            INVENTEC     CO  LTD                   349,511         23.45      8,196,032.95
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD                9,040      4,410.00       39,866,400.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP               251,452         43.40     10,913,016.80
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO             75,000         79.20      5,940,000.00
            PEGATRON     CORP                     159,474         52.00      8,292,648.00
            QUANTA    COMPUTER     INC                 242,270         58.80     14,245,476.00
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP             128,100         37.15      4,758,915.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP                27,000        174.00      4,698,000.00
            WISTRON    CORP                     242,695         24.55      5,958,162.25
            WPG  HOLDINGS     LTD                   143,692         40.15      5,769,233.80
            YAGEO   CORPORATION                       22,764        286.00      6,510,504.00
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING               21,922        108.00      2,367,576.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD               357,315         110.00      39,304,650.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD             157,000         75.30     11,822,100.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD                152,200         114.00      17,350,800.00
            ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO  LT            293,315         69.40     20,356,061.00
            GLOBALWAFERS       CO  LTD                 18,000        342.50      6,165,000.00
            MEDIATEK     INC                     147,804         300.00      44,341,200.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP                103,000         64.20      6,612,600.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD             53,045        217.50      11,537,287.50
            PHISON    ELECTRONICS      CORP                11,599        291.50      3,381,108.50
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC               47,770         76.50      3,654,405.00
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP              32,944        225.50      7,428,872.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC             2,248,389          256.50     576,711,778.50
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP             977,000         13.15     12,847,550.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI              89,000         63.70      5,669,300.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP                32,000        200.00      6,400,000.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP               204,000         15.35      3,131,400.00
                                    29,905,042              1,729,763,375.01
               新台湾ドル      小計
                                                   (6,140,659,981)
     インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD              66,120        368.05      24,335,466.00
            COAL   INDIA   LTD                    41,924        242.30      10,158,185.20
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP               59,425        276.70      16,442,897.50
            INDIAN    OIL  CORP   LTD                 193,765         150.60      29,181,009.00
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD             102,814         169.40      17,416,691.60
            PETRONET     LNG  LTD                   49,423        237.35      11,730,549.05
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD               254,198        1,256.45      319,387,077.10
            AMBUJA    CEMENTS    LTD                  37,185        213.95      7,955,730.75
            ASIAN   PAINTS    LTD                   24,960       1,354.20       33,800,832.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD                27,342        869.00      23,760,198.00
            HINDALCO     INDUSTRIES      LTD               121,357         198.15      24,046,889.55
            JSW  STEEL   LTD                     80,284        285.45      22,917,067.80
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD                8,108      1,159.50       9,401,226.00
            SHREE   CEMENT    LTD                     901     19,318.90       17,406,328.90
            TATA   STEEL   LTD                    25,839        519.15      13,414,316.85
            ULTRATECH     CEMENT    LTD                 9,993      4,478.40       44,752,651.20
            UNITED    PHOSPHORUS      LTD                39,586        948.90      37,563,155.40
            VEDANTA    LTD                     110,508         157.15      17,366,332.20
            ASHOK   LEYLAND    LIMITED                  143,603         84.85     12,184,714.55
            HAVELLS    INDIA   LTD                   23,476        741.70      17,412,149.20
            LARSEN    & TOUBRO    LTD                 44,586       1,356.45       60,478,679.70
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECONOMIC     ZONE         62,526        363.90      22,753,211.40
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD             32,547        473.90      15,424,023.30
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD                8,360      1,536.80       12,847,648.00
            BAJAJ   AUTO   LTD                     9,465      2,982.90       28,233,148.50
            BHARAT    FORGE   LTD                   13,392        460.55      6,167,685.60
            BOSCH   LTD                        431     17,160.85        7,396,326.35
            EICHER    MOTORS    LTD                   1,381      20,360.90       28,118,402.90
            HERO   MOTOCORP     LTD                   3,249      2,537.75       8,245,149.75
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD               62,948        625.45      39,370,826.60
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD                9,499      6,624.95       62,930,400.05
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD              76,837        129.05      9,915,814.85
            TATA   MOTORS    LTD                   147,050         186.35      27,402,767.50
            PAGE   INDUSTRIES      LTD                   601     21,486.85       12,913,596.85
            TITAN   INDUSTRIES      LTD                 27,819       1,104.45       30,724,694.55
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE                49,307        357.90      17,646,975.30
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD                11,026       1,251.60       13,800,141.60
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD               5,478      2,672.40       14,639,407.20
            ITC  LTD                       316,525         299.85      94,910,021.25
            NESTLE    INDIA   LIMITED                    2,395      10,362.20       24,817,469.00
            UNITED    SPIRITS    LTD                  37,523        525.80      19,729,593.40
            DABUR   INDIA   LTD                    58,111        367.30      21,344,170.30
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD             27,936        641.10      17,909,769.60
            HINDUSTAN     UNILEVER     LTD                59,690       1,703.75      101,696,837.50
            MARICO    LTD                      42,465        355.65      15,102,677.25
            AUROBINDO     PHARMA    LTD                 20,336        756.65      15,387,234.40
            CADILA    HEALTHCARE      LTD                10,506        290.55      3,052,518.30
            CIPLA   LTD                       31,308        557.75      17,462,037.00
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD                9,058      1,625.55       14,724,231.90
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES                    10,424       2,900.60       30,235,854.40
            GLENMARK     PHARMACEUTICALS        LTD             16,036        610.30      9,786,770.80
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            LUPIN   LTD                       16,340        865.00      14,134,100.00
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD                6,701      2,181.65       14,619,236.65
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS                82,950        439.35      36,444,082.50
            AXIS   BANK   LTD                    162,301         731.00     118,642,031.00
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE               150,186        1,914.60      287,546,115.60
            ICICI   BANK   LTD                    230,892         381.40      88,062,208.80
            INDIABULLS      HOUSING    FINANCE    L            26,918        681.60      18,347,308.80
            LIC  HOUSING    FINANCE    LTD               27,971        476.10      13,316,993.10
            STATE   BANK   OF  INDIA                  167,428         299.30      50,111,200.40
            YES  BANK   LTD                     152,956         170.30      26,048,406.80
            BAJAJ   FINANCE    LTD                   17,670       2,971.35       52,503,754.50
            MAHINDRA     & MAHINDRA     FIN  SECS             27,929        379.40      10,596,262.60
            REC  LTD                        48,168        136.65      6,582,157.20
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE                12,137       1,033.05       12,538,127.85
            BAJAJ   FINSERV    LTD                   3,167      7,467.30       23,648,939.10
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD                 45,839       1,136.60       52,100,607.40
            INFOSYS    LTD                     308,929         721.05     222,753,255.45
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD              81,948       2,172.55      178,036,127.40
            TECH   MAHINDRA     LTD                   48,055        809.65      38,907,730.75
            WIPRO   LTD                      118,712         291.05      34,551,127.60
            BHARTI    AIRTEL    LTD                  124,727         315.45      39,345,132.15
            BHARTI    AIRTEL    LTD-RIGHT                   35,370         89.25      3,156,772.50
            BHARTI    INFRATEL     LTD                 45,240        267.10      12,083,604.00
            IDEA   CELLULAR     LTD                  467,944         14.30      6,691,599.20
            GAIL   INDIA   LTD                    87,384        340.40      29,745,513.60
            NTPC   LTD                       260,019         127.70      33,204,426.30
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD            166,781         187.90      31,338,149.90
            TATA   POWER   CO  LTD                   93,250         64.40      6,005,300.00
                                    5,647,538              2,976,861,824.10
               インドルピー       小計
                                                   (4,703,441,682)
     パキスタンル        OIL  & GAS  DEVELOPMENT      CO  LTD             73,000        136.97      9,998,810.00
     ピー
            HABIB   BANK   LTD                    66,500        124.73      8,294,545.00
            MCB  BANK   LTD                     53,300        176.82      9,424,506.00
                                      192,800              27,717,861.00
              パキスタンルピー         小計
                                                     (21,619,931)
     カタールリアル        INDUSTRIES      QATAR                    15,948        113.01      1,802,283.48
            COMMERCIAL      BANK   QSC                 20,399         47.20       962,832.80
            MASRAF    AL  RAYAN                     40,654         35.50      1,443,217.00
            QATAR   ISLAMIC    BANK                   11,423        159.00      1,816,257.00
            QATAR   NATIONAL     BANK                  41,282        182.50      7,533,965.00
            QATAR   INSURANCE     CO                 18,964         36.61       694,272.04
            BARWA   REAL   ESTATE    CO                20,749         33.85       702,353.65
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            EZDAN   HOLDING    GROUP                   67,796         9.60      650,841.60
            OOREDOO    QSC                      7,280        63.90       465,192.00
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO             3,782        161.71       611,587.22
                                      248,277              16,682,801.79
              カタールリアル        小計
                                                    (501,651,849)
     南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD                 19,638        160.72      3,156,219.36
     ド
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LIMITED              6,431        714.06      4,592,119.86
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD                48,402        168.74      8,167,353.48
            GOLD   FIELDS    LTD                    64,581         54.05      3,490,603.05
            KUMBA   IRON   ORE  LTD                   5,372        429.00      2,304,588.00
            MONDI   LTD                       9,893        306.04      3,027,653.72
            SAPPI   LIMITED                       49,985         61.10      3,054,083.50
            SASOL   LTD                       52,957        435.41      23,058,007.37
            BIDVEST    GROUP   LTD                   27,702        211.54      5,860,081.08
            MULTICHOICE      GROUP   LTD                40,529        125.50      5,086,389.50
            MR  PRICE   GROUP   LTD                  21,299        210.59      4,485,356.41
            NASPERS    LTD-N   SHS                   39,791       3,410.00      135,687,310.00
            THE  FOSCHINI     GROUP   LIMITED                24,032        187.20      4,498,790.40
            TRUWORTHS     INTERNATIONAL       LTD             47,367         73.66      3,489,053.22
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD               83,684         46.80      3,916,411.20
            BID  CORP   LTD                     33,071        293.38      9,702,369.98
            CLICKS    GROUP   LTD                   20,499        197.67      4,052,037.33
            PICK   N PAY  STORES    LTD                15,477         70.08      1,084,628.16
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD                44,792        172.06      7,706,911.52
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE                    14,613        192.97      2,819,870.61
            TIGER   BRANDS    LTD                   13,023        255.03      3,321,255.69
            LIFE   HEALTHCARE      GROUP   HOLDIN              156,543         25.87      4,049,767.41
            NETCARE    LTD                      99,170         23.18      2,298,760.60
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT            42,615        102.07      4,349,713.05
            ABSA   GROUP   LTD                    61,049        161.60      9,865,518.40
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD               3,222      1,339.55       4,316,030.10
            NEDBANK    GROUP   LTD                   38,037        265.50      10,098,823.50
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD               109,999         195.61      21,516,904.39
            FIRSTRAND     LTD                    312,664         67.01     20,951,614.64
            INVESTEC     LTD                     28,883         88.18      2,546,902.94
            PSG  GROUP   LTD                     18,494        255.02      4,716,339.88
            REINET    INVESTMENTS      SCA                11,647        228.01      2,655,632.47
            REMGRO    LTD                      46,153        189.18      8,731,224.54
            RMB  HOLDINGS     LTD                   74,398         82.16      6,112,539.68
            DISCOVERY     LIMITED                     34,996        145.14      5,079,319.44
            LIBERTY    HOLDINGS     LTD                 6,226        100.89       628,141.14
            MMI  HOLDINGS     LTD                   68,078         17.90      1,218,596.20
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            OLD  MUTUAL    LTD                    407,000         22.66      9,222,620.00
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HD             40,408         34.00      1,373,872.00
            SANLAM    LTD                      172,493         74.85     12,911,101.05
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC                 30,914        120.71      3,731,628.94
            MTN  GROUP   LTD                    164,317         100.42      16,500,713.14
            TELKOM    SA  LTD                     11,353         82.98       942,071.94
            VODACOM    GROUP                      63,550        112.35      7,139,842.50
                                    2,685,347               403,518,771.39
              南アフリカランド         小計
                                                   (3,094,988,976)
     アラブ首長国連        ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK              184,540          8.65     1,596,271.00
     邦ディルハム
            DUBAI   ISLAMIC    BANK                  128,588          5.13      659,656.44
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC              223,903         15.60      3,492,886.80
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC                637,262          1.68     1,070,600.16
            DAMAC   PROPERTIES      DUBAI   CO             181,209          1.07      193,893.63
            EMAAR   DEVELOPMENT      PJSC                30,545         3.57      109,045.65
            EMAAR   MALLS   PJSC                   179,643          1.61      289,225.23
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC                300,622          4.50     1,352,799.00
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO             168,271         15.86      2,668,778.06
                                    2,034,583                11,433,155.97
           アラブ首長国連邦ディルハム              小計
                                                    (342,537,352)
     香港・オフショ        ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-A              29,440         37.72      1,110,476.80
     ア人民元
            INNER   MONGOLIA     BAOTOU    STE-A              145,800          1.62      236,196.00
            JINDUICHENG      MOLYBDENUM      CO  -A            40,900         6.19      253,171.00
            SHANDONG     GOLD   MINING    CO  LT-A             10,700         30.39       325,173.00
            ZHEJIANG     LONGSHENG     GROUP   C-A             23,600         18.82       444,152.00
            ZHONGJIN     GOLD   CORP-A                   34,000         8.18      278,120.00
            AECC   AVIATION     POWER   CO-A               11,400         23.24       264,936.00
            AVIC   AIRCRAFT     CO  LTD-A                 17,000         15.09       256,530.00
            LUXSHARE     PRECISION     INDUSTR-A                16,640         23.07       383,884.80
            SUZHOU    GOLD   MANTIS    CONSTR    -A            22,600         10.10       228,260.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-A                20,111         10.64       213,981.04
            ZHEJIANG     CHINT   ELECTRICS-A                  10,400         23.50       244,400.00
            AIR  CHINA   LTD-A                     25,900         8.79      227,661.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-A              40,000         6.11      244,400.00
            COSCO   SHIPPING     DEVELOPME-A                  98,400         2.82      277,488.00
            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD  -A               61,300         8.10      496,530.00
            GUANGSHEN     RAILWAY    CO  LTD-A               63,300         3.21      203,193.00
            SHANGHAI     INTERNATIONAL       AIR-A              5,319        67.54       359,245.26
            SPRING    AIRLINES     CO  LTD-A                8,300        38.62       320,546.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-A               37,300         22.85       852,305.00
            SAIC   MOTOR   CORP   LTD-A                 42,600         25.55      1,088,430.00
            HEILAN    HOME   CO  LTD  -A                21,400         9.19      196,666.00
                                198/313


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
            MIDEA   GROUP   CO  LTD-A                  20,600         50.75      1,045,450.00
            CHINA   INTERNATIONAL       TRAVEL-A               14,800         73.65      1,090,020.00
            CHINA   FILM   CO  LTD-A                   17,000         15.43       262,310.00
            SHANGHAI     ORIENTAL     PEARL   GR-A             21,060         10.25       215,865.00
            LIAONING     CHENG   DA  CO  LTD-A               17,000         12.99       220,830.00
            FOSHAN    HAITIAN    FLAVOURING      -A             4,300        87.79       377,497.00
            KWEICHOW     MOUTAI    CO  LTD-A                2,400        858.81      2,061,144.00
            LUZHOU    LAOJIAO    CO  LTD-A                 4,400        67.70       297,880.00
            WULIANGYE     YIBIN   CO  LTD-A                3,800        91.81       348,878.00
            CHINA   RESOURCES     SANJIU    MED-A              10,200         27.53       280,806.00
            JIANGSU    HENGRUI    MEDICINE     C-A             14,160         62.50       885,000.00
            SHENZHEN     SALUBRIS     PHARM-A                 7,000        22.82       159,740.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-A              353,600          3.59     1,269,424.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-A               124,900          6.90      861,810.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-A                 192,200          6.12     1,176,264.00
            ANXIN   TRUST   CO  LTD-A                  31,900         5.38      171,622.00
            CHANGJIANG      SECURITIES      CO  L-A            184,500          7.82     1,442,790.00
            EVERBRIGHT      SECURITIE     CO  -A             101,800         11.12      1,132,016.00
            HUAAN   SECURITIES      CO  LTD-A               43,400         6.20      269,080.00
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-A             23,800         76.66      1,824,508.00
            POLY   DEVELOPMENTS       AND  HOLD-A              21,100         12.51       263,961.00
            CHINA   YANGTZE    POWER   CO  LTD-A              68,800         16.40      1,128,320.00
            HUBEI   ENERGY    GROUP   CO  LTD-A              298,300          3.88     1,157,404.00
            SHENERGY     COMPANY    LIMITED-A                150,000          5.79      868,500.00
            ZHEJIANG     ZHENENG    ELECTRIC-A                113,300          4.58      518,914.00
                                    2,630,730                27,835,777.90
            香港・オフショア人民元            小計
                                                    (447,599,308)
                                   227,489,107                51,414,716,669
                  合　計
                                                  (51,414,716,669)
     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     投資信託受      メキシコペ      COCA-COLA     FEMSA   SAB  DE  CV         43,300        5,165,257.00
      益証券       ソ
                                     43,300        5,165,257.00
                メキシコペソ       小計
                                             (29,545,270)
           ブラジルレ      BANCO   SANTANDER     BRASIL-UNIT             39,900        1,748,019.00
            アル
                KLABIN    SA-UNIT                 55,100         908,048.00
                SUL  AMERICA    SA-UNITS               16,562         556,317.58
                                     111,562        3,212,384.58
                ブラジルレアル        小計
                                             (89,368,539)
                                199/313


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                     154,862         118,913,809
             投資信託受益証券合計
                                             (118,913,809)
     投資証券     メキシコペ      FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA        308,400        8,083,164.00
             ソ
                                     308,400        8,083,164.00
                メキシコペソ       小計
                                             (46,235,698)
           南アフリカ      FORTRESS     REIT   LTD-A              49,578         950,410.26
            ランド
                FORTRESS     REIT   LTD-B              85,801         891,472.39
                GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD         295,047        7,104,731.76
                HYPROP    INVESTMENTS      LTD-UTS           22,923        1,558,993.23
                REDEFINE     PROPERTIES      LTD          547,985        5,392,172.40
                RESILIENT     REIT   LTD             23,098        1,296,259.76
                                    1,024,432         17,194,039.80
               南アフリカランド         小計
                                             (131,878,285)
                                    1,332,832          178,113,983
               投資証券合計
                                             (178,113,983)
                                              297,027,792
                 合計
                                             (297,027,792)
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                             組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                   受益証券
                             時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
     アメリカドル           株式    47銘柄            100.0   %         ―         ―       12.9  %
     メキシコペソ           株式    24銘柄            94.6  %         ―         ―        2.6  %
               投資信託受      1銘柄              ―       2.1  %         ―        0.1  %
                益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―       3.3  %        0.1  %
     ブラジルレアル           株式    49銘柄            97.6  %         ―         ―        7.0  %
               投資信託受      3銘柄              ―       2.4  %         ―        0.2  %
                益証券
     チリペソ           株式    17銘柄            100.0   %         ―         ―        1.0  %
     コロンビアペソ           株式    9銘柄            100.0   %         ―         ―        0.4  %
     ユーロ           株式    6銘柄            100.0   %         ―         ―        0.2  %
     トルコリラ           株式    18銘柄            100.0   %         ―         ―        0.5  %
     チェココルナ           株式    3銘柄            100.0   %         ―         ―        0.2  %
     ハンガリーフォリン           株式    3銘柄            100.0   %         ―         ―        0.3  %
     ト
     ポーランドズロチ           株式    20銘柄            100.0   %         ―         ―        1.1  %
                                200/313

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     香港ドル           株式    206銘柄            100.0   %         ―         ―       23.3  %
     マレーシアリンギッ           株式    44銘柄            100.0   %         ―         ―        2.2  %
     ト
     タイバーツ           株式    35銘柄            100.0   %         ―         ―        2.4  %
     フィリピンペソ           株式    23銘柄            100.0   %         ―         ―        1.1  %
     インドネシアルピア           株式    27銘柄            100.0   %         ―         ―        2.1  %
     韓国ウォン           株式    113銘柄            100.0   %         ―         ―       12.6  %
     新台湾ドル           株式    87銘柄            100.0   %         ―         ―       11.9  %
     インドルピー           株式    79銘柄            100.0   %         ―         ―        9.1  %
     パキスタンルピー           株式    3銘柄            100.0   %         ―         ―        0.0  %
     カタールリアル           株式    10銘柄            100.0   %         ―         ―        1.0  %
     南アフリカランド           株式    44銘柄            95.9  %         ―         ―        6.0  %
               投資証券     6銘柄              ―         ―       4.1  %        0.3  %
     アラブ首長国連邦           株式    9銘柄            100.0   %         ―         ―        0.7  %
     ディルハム
     香港・オフショア人           株式    47銘柄            100.0   %         ―         ―        0.9  %
     民元
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     国内債券インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    5月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                               657,623,925
         国債証券                             380,860,450,450
         地方債証券                             25,049,058,155
         特殊債券                             31,361,320,334
         社債券                             18,403,417,770
         未収利息                               880,507,024
         前払費用                                19,382,242
         流動資産合計                             457,231,759,900
       資産合計                              457,231,759,900
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                               286,696,737
         未払利息                                   921
                                201/313


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                                 2019年    5月10日現在
                 項目                   金額（円）
         その他未払費用                                  9,581
         流動負債合計                               286,707,239
       負債合計                                 286,707,239
      純資産の部
       元本等
         元本                             323,053,631,511
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           133,891,421,150
         元本等合計                             456,945,052,661
       純資産合計                              456,945,052,661
      負債純資産合計                                457,231,759,900
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    5月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券、特殊債券、社債券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       債券先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
     ３.収益及び費用の計上基準                  派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    5月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              323,053,631,511口
     ２.   担保資産                    先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、担保に供している資産は次の通りで
                           あります。
                           有価証券                            101,786,000円
     ３.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.4145円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (14,145円)
     （注）担保資産の有価証券は、｢国債証券｣であります。上記金額には、約定未受渡債券を含んでおります。

                                202/313


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     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    5月10日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                       を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、債券価格の変動
                       による価格変動リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    5月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                                203/313


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                                     2019年    5月10日現在

     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    5月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2018年11月13日
     期首元本額                                                304,499,496,806円
     期中追加設定元本額                                                29,848,197,988円
     期中一部解約元本額                                                11,294,063,283円
     期末元本額                                                323,053,631,511円
     期末元本額の内訳

     エマージング株式オープン                                                   2,227,240円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 3,866,767,270円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                  15,467,694円
     ＳＭＴ　国内債券インデックス・オープン                                                15,227,616,070円
     世界経済インデックスファンド                                                 1,793,300,974円
     ＤＣマイセレクション２５                                                19,961,401,293円
     ＤＣマイセレクション５０                                                21,901,914,586円
     ＤＣマイセレクション７５                                                 5,875,489,338円
     ＤＣ日本債券インデックス・オープン                                                  453,982,842円
     ＤＣ日本債券インデックス・オープンＳ                                                82,954,528,613円
     ＤＣ日本債券インデックス・オープンＰ                                                38,149,061,713円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                 8,054,337,976円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                 8,857,804,672円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                 1,703,751,011円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                 1,167,504,827円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                 1,247,669,879円
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                       区分                         2019年    5月10日現在
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  417,863,777円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 1,577,752,622円
     日本債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  85,697,047円
     国内バランス６０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   5,291,192円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  50,535,901円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  13,941,064円
     国内バランス６０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                    866,233円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  221,917,542円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  325,447,416円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  63,958,719円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  165,424,346円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 4,540,962,527円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  976,191,133円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 3,679,847,614円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  848,238,970円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  112,844,319円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,305,428,983円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  29,254,801円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,493,842,056円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 1,836,703,647円
     国内バランス２５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  167,761,272円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                 6,524,281,333円
     日本債券ファンド・シリーズ１                                                10,108,598,082円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  58,245,051円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  758,217,399円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  51,740,715円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  32,426,721円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  65,012,149円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                   8,857,511円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                   9,506,347円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  20,521,002円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,982,091円
     グローバル経済コア                                                  236,695,104円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   9,515,461円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                    402,972円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     18,784円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     14,886円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     10,633円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     7,089円
     ＦＯＦｓ用　国内債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                76,014,981,002円
     （有価証券に関する注記）

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     売買目的有価証券
                                    2019年    5月10日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                            3,549,442,300
          地方債証券                                              29,205,916
          特殊債券                                              26,168,027
           社債券                                             11,774,560
           合計                                           3,616,590,803
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「国内債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     附属明細表


     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄              券面総額(円)           評価額(円)            備考

     国債証券     第３８９回利付国債（２年）                        2,780,000,000           2,787,756,200
          第３９０回利付国債（２年）                        3,320,000,000           3,329,993,200
          第３９１回利付国債（２年）                        2,850,000,000           2,859,205,500
          第３９２回利付国債（２年）                         560,000,000           561,937,600
          第３９３回利付国債（２年）                         740,000,000           742,723,200
          第３９４回利付国債（２年）                        1,040,000,000           1,043,983,200
          第３９５回利付国債（２年）                         560,000,000           562,262,400
          第３９６回利付国債（２年）                        2,010,000,000           2,018,582,700
          第３９７回利付国債（２年）                        1,360,000,000           1,366,106,400
          第３９８回利付国債（２年）                        2,360,000,000           2,371,068,400
          第３９９回利付国債（２年）                        1,190,000,000           1,195,842,900
          第１２４回利付国債（５年）                        1,950,000,000           1,955,713,500
          第１２５回利付国債（５年）                        3,610,000,000           3,622,996,000
          第１２６回利付国債（５年）                        2,960,000,000           2,972,609,600
          第１２７回利付国債（５年）                        4,780,000,000           4,803,517,600
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第１２８回利付国債（５年）                        1,610,000,000           1,618,999,900
          第１２９回利付国債（５年）                        3,340,000,000           3,360,908,400
          第１３０回利付国債（５年）                        1,360,000,000           1,369,424,800
          第１３１回利付国債（５年）                        5,540,000,000           5,582,048,600
          第１３２回利付国債（５年）                        4,800,000,000           4,839,648,000
          第１３３回利付国債（５年）                        4,740,000,000           4,783,181,400
          第１３４回利付国債（５年）                        3,170,000,000           3,201,034,300
          第１３５回利付国債（５年）                        5,790,000,000           5,850,563,400
          第１３６回利付国債（５年）                        5,900,000,000           5,965,785,000
          第１３７回利付国債（５年）                        3,430,000,000           3,470,611,200
          第１３８回利付国債（５年）                        9,060,000,000           9,173,521,800
          第１３９回利付国債（５年）                        1,140,000,000           1,155,048,000
          第１回利付国債（４０年）                         400,000,000           601,488,000
          第２回利付国債（４０年）                         470,000,000           686,453,800
          第３回利付国債（４０年）                         550,000,000           809,649,500
          第４回利付国債（４０年）                         850,000,000          1,262,641,000
          第５回利付国債（４０年）                         890,000,000          1,279,330,500
          第６回利付国債（４０年）                         640,000,000           905,958,400
          第７回利付国債（４０年）                         720,000,000           980,798,400
          第８回利付国債（４０年）                         800,000,000          1,017,344,000
          第９回利付国債（４０年）                        1,090,000,000           1,028,861,900
          第１０回利付国債（４０年）                        1,760,000,000           1,956,046,400
          第１１回利付国債（４０年）                        1,620,000,000           1,744,059,600
          第３０８回利付国債（１０年）                        1,490,000,000           1,514,138,000
          第３０９回利付国債（１０年）                        2,450,000,000           2,484,275,500
          第３１０回利付国債（１０年）                        1,410,000,000           1,432,320,300
          第３１１回利付国債（１０年）                        1,080,000,000           1,094,158,800
          第３１２回利付国債（１０年）                        3,810,000,000           3,893,705,700
          第３１３回利付国債（１０年）                        1,350,000,000           1,386,612,000
          第３１４回利付国債（１０年）                         470,000,000           480,998,000
          第３１５回利付国債（１０年）                        3,140,000,000           3,230,494,800
          第３１６回利付国債（１０年）                        1,170,000,000           1,201,239,000
          第３１７回利付国債（１０年）                         890,000,000           916,628,800
          第３１８回利付国債（１０年）                        1,960,000,000           2,013,998,000
          第３１９回利付国債（１０年）                        1,710,000,000           1,766,601,000
          第３２０回利付国債（１０年）                        4,570,000,000           4,709,293,600
          第３２１回利付国債（１０年）                        2,470,000,000           2,552,448,600
          第３２２回利付国債（１０年）                         750,000,000           772,882,500
          第３２３回利付国債（１０年）                         970,000,000          1,002,223,400
          第３２４回利付国債（１０年）                        1,280,000,000           1,318,528,000
          第３２５回利付国債（１０年）                        2,330,000,000           2,405,864,800
          第３２６回利付国債（１０年）                        1,660,000,000           1,712,074,200
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第３２７回利付国債（１０年）                        1,280,000,000           1,324,800,000
          第３２８回利付国債（１０年）                        2,770,000,000           2,852,684,500
          第３２９回利付国債（１０年）                        2,250,000,000           2,340,180,000
          第３３０回利付国債（１０年）                        1,440,000,000           1,501,300,800
          第３３１回利付国債（１０年）                        1,380,000,000           1,426,630,200
          第３３２回利付国債（１０年）                        3,430,000,000           3,552,588,200
          第３３３回利付国債（１０年）                        2,330,000,000           2,417,771,100
          第３３４回利付国債（１０年）                        2,790,000,000           2,900,595,600
          第３３５回利付国債（１０年）                        3,620,000,000           3,751,080,200
          第３３６回利付国債（１０年）                         510,000,000           529,334,100
          第３３７回利付国債（１０年）                        3,380,000,000           3,469,874,200
          第３３８回利付国債（１０年）                        2,450,000,000           2,531,781,000
          第３３９回利付国債（１０年）                        3,890,000,000           4,025,488,700
          第３４０回利付国債（１０年）                        3,770,000,000           3,906,813,300
          第３４１回利付国債（１０年）                        3,530,000,000           3,639,606,500
          第３４２回利付国債（１０年）                        2,910,000,000           2,963,427,600
          第３４３回利付国債（１０年）                        3,150,000,000           3,208,842,000
          第３４４回利付国債（１０年）                        2,420,000,000           2,464,987,800
          第３４５回利付国債（１０年）                        1,980,000,000           2,017,303,200
          第３４６回利付国債（１０年）                        2,920,000,000           2,975,626,000
          第３４７回利付国債（１０年）                        2,270,000,000           2,312,744,100
          第３４８回利付国債（１０年）                        1,340,000,000           1,364,870,400
          第３４９回利付国債（１０年）                        3,210,000,000           3,268,550,400
          第３５０回利付国債（１０年）                        3,940,000,000           4,010,368,400       代用有価証券
                                                   100,000,000円
          第３５１回利付国債（１０年）                        2,680,000,000           2,725,479,600
          第３５２回利付国債（１０年）                        3,890,000,000           3,954,107,200
          第３５３回利付国債（１０年）                        4,710,000,000           4,785,077,400
          第３５４回利付国債（１０年）                        1,410,000,000           1,430,938,500
          第１回利付国債（３０年）                         110,000,000           141,970,400
          第２回利付国債（３０年）                         160,000,000           201,702,400
          第３回利付国債（３０年）                         120,000,000           150,495,600
          第４回利付国債（３０年）                         110,000,000           146,505,700
          第５回利付国債（３０年）                         50,000,000           62,956,000
          第６回利付国債（３０年）                         190,000,000           245,415,400
          第７回利付国債（３０年）                         180,000,000           231,636,600
          第８回利付国債（３０年）                         50,000,000           61,386,500
          第９回利付国債（３０年）                         240,000,000           281,877,600
          第１０回利付国債（３０年）                         160,000,000           181,488,000
          第１１回利付国債（３０年）                         90,000,000          109,721,700
          第１２回利付国債（３０年）                         190,000,000           242,920,700
          第１３回利付国債（３０年）                         290,000,000           367,464,800
          第１４回利付国債（３０年）                         300,000,000           398,355,000
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          第１５回利付国債（３０年）                         340,000,000           458,007,200
          第１６回利付国債（３０年）                         370,000,000           499,762,700
          第１７回利付国債（３０年）                         570,000,000           763,230,000
          第１８回利付国債（３０年）                         345,000,000           457,725,300
          第１９回利付国債（３０年）                         380,000,000           505,286,000
          第２０回利付国債（３０年）                         480,000,000           655,368,000
          第２１回利付国債（３０年）                         320,000,000           427,315,200
          第２２回利付国債（３０年）                         400,000,000           548,640,000
          第２３回利付国債（３０年）                         430,000,000           591,116,700
          第２４回利付国債（３０年）                         380,000,000           523,529,800
          第２５回利付国債（３０年）                         350,000,000           470,991,500
          第２６回利付国債（３０年）                         430,000,000           587,487,500
          第２７回利付国債（３０年）                         600,000,000           834,006,000
          第２８回利付国債（３０年）                        1,130,000,000           1,577,796,400
          第２９回利付国債（３０年）                        1,400,000,000           1,936,060,000
          第３０回利付国債（３０年）                        1,090,000,000           1,492,853,100
          第３１回利付国債（３０年）                         910,000,000          1,234,587,900
          第３２回利付国債（３０年）                        1,340,000,000           1,853,193,200
          第３３回利付国債（３０年）                        1,670,000,000           2,217,526,200
          第３４回利付国債（３０年）                        1,265,000,000           1,738,287,100
          第３５回利付国債（３０年）                        1,690,000,000           2,261,118,600
          第３６回利付国債（３０年）                        1,680,000,000           2,256,979,200
          第３７回利付国債（３０年）                        1,550,000,000           2,055,408,500
          第３８回利付国債（３０年）                        1,060,000,000           1,386,151,400
          第３９回利付国債（３０年）                         940,000,000          1,252,728,600
          第４０回利付国債（３０年）                         720,000,000           944,762,400
          第４１回利付国債（３０年）                         930,000,000          1,200,816,000
          第４２回利付国債（３０年）                        1,090,000,000           1,408,716,000
          第４３回利付国債（３０年）                         960,000,000          1,241,875,200
          第４４回利付国債（３０年）                        1,110,000,000           1,438,881,900
          第４５回利付国債（３０年）                        1,100,000,000           1,374,648,000
          第４６回利付国債（３０年）                        1,100,000,000           1,375,429,000
          第４７回利付国債（３０年）                        1,340,000,000           1,709,960,600
          第４８回利付国債（３０年）                        1,350,000,000           1,658,029,500
          第４９回利付国債（３０年）                        1,160,000,000           1,425,222,400
          第５０回利付国債（３０年）                        1,070,000,000           1,154,187,600
          第５１回利付国債（３０年）                        1,100,000,000           1,047,486,000
          第５２回利付国債（３０年）                        1,540,000,000           1,543,711,400
          第５３回利付国債（３０年）                        1,120,000,000           1,149,948,800
          第５４回利付国債（３０年）                        1,330,000,000           1,434,551,300
          第５５回利付国債（３０年）                        1,000,000,000           1,077,900,000
          第５６回利付国債（３０年）                        1,260,000,000           1,357,246,800
          第５７回利付国債（３０年）                        1,160,000,000           1,248,647,200
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          第５８回利付国債（３０年）                        1,340,000,000           1,441,357,600
          第５９回利付国債（３０年）                         170,000,000           178,185,500
          第６０回利付国債（３０年）                        1,310,000,000           1,444,130,900
          第６１回利付国債（３０年）                        1,370,000,000           1,435,102,400
          第６２回利付国債（３０年）                         240,000,000           237,837,600
          第４６回利付国債（２０年）                         170,000,000           174,477,800
          第４７回利付国債（２０年）                         90,000,000           92,898,900
          第４８回利付国債（２０年）                         130,000,000           135,574,400
          第４９回利付国債（２０年）                         140,000,000           145,894,000
          第５０回利付国債（２０年）                         220,000,000           228,441,400
          第５１回利付国債（２０年）                         100,000,000           104,577,000
          第５２回利付国債（２０年）                         110,000,000           115,899,300
          第５３回利付国債（２０年）                         80,000,000           84,740,800
          第５４回利付国債（２０年）                         200,000,000           212,376,000
          第５５回利付国債（２０年）                         140,000,000           148,692,600
          第５６回利付国債（２０年）                         150,000,000           160,131,000
          第５７回利付国債（２０年）                         240,000,000           255,460,800
          第５８回利付国債（２０年）                         300,000,000           320,907,000
          第５９回利付国債（２０年）                         200,000,000           213,528,000
          第６０回利付国債（２０年）                         350,000,000           369,866,000
          第６１回利付国債（２０年）                         240,000,000           250,886,400
          第６２回利付国債（２０年）                         320,000,000           332,825,600
          第６３回利付国債（２０年）                         200,000,000           216,238,000
          第６４回利付国債（２０年）                         320,000,000           348,992,000
          第６５回利付国債（２０年）                         220,000,000           241,082,600
          第６６回利付国債（２０年）                         330,000,000           360,092,700
          第６７回利付国債（２０年）                         130,000,000           143,130,000
          第６８回利付国債（２０年）                         190,000,000           211,977,300
          第６９回利付国債（２０年）                         390,000,000           433,204,200
          第７０回利付国債（２０年）                         400,000,000           452,812,000
          第７１回利付国債（２０年）                         200,000,000           224,346,000
          第７２回利付国債（２０年）                         630,000,000           707,105,700
          第７３回利付国債（２０年）                         360,000,000           404,096,400
          第７４回利付国債（２０年）                         200,000,000           225,628,000
          第７５回利付国債（２０年）                         130,000,000           147,355,000
          第７６回利付国債（２０年）                         270,000,000           302,856,300
          第７７回利付国債（２０年）                         290,000,000           327,001,100
          第７８回利付国債（２０年）                         170,000,000           191,586,600
          第７９回利付国債（２０年）                         270,000,000           305,947,800
          第８０回利付国債（２０年）                         220,000,000           250,648,200
          第８１回利付国債（２０年）                         390,000,000           444,093,000
          第８２回利付国債（２０年）                         600,000,000           687,072,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第８３回利付国債（２０年）                         290,000,000           333,752,300
          第８４回利付国債（２０年）                         470,000,000           537,774,000
          第８５回利付国債（２０年）                         290,000,000           335,289,300
          第８６回利付国債（２０年）                         210,000,000           245,704,200
          第８７回利付国債（２０年）                         550,000,000           639,699,500
          第８８回利付国債（２０年）                         420,000,000           493,886,400
          第８９回利付国債（２０年）                         350,000,000           409,059,000
          第９０回利付国債（２０年）                         630,000,000           739,569,600
          第９１回利付国債（２０年）                         450,000,000           531,607,500
          第９２回利付国債（２０年）                         880,000,000          1,031,131,200
          第９３回利付国債（２０年）                         410,000,000           479,277,700
          第９４回利付国債（２０年）                         610,000,000           717,909,000
          第９５回利付国債（２０年）                         610,000,000           730,804,400
          第９６回利付国債（２０年）                         320,000,000           378,134,400
          第９７回利付国債（２０年）                         400,000,000           477,924,000
          第９８回利付国債（２０年）                         440,000,000           522,007,200
          第９９回利付国債（２０年）                        1,150,000,000           1,369,604,000
          第１００回利付国債（２０年）                         480,000,000           578,083,200
          第１０１回利付国債（２０年）                         715,000,000           873,858,700
          第１０２回利付国債（２０年）                         410,000,000           503,246,300
          第１０３回利付国債（２０年）                         400,000,000           487,304,000
          第１０４回利付国債（２０年）                         360,000,000           431,971,200
          第１０５回利付国債（２０年）                         680,000,000           818,964,800
          第１０６回利付国債（２０年）                         380,000,000           461,236,400
          第１０７回利付国債（２０年）                         260,000,000           314,256,800
          第１０８回利付国債（２０年）                         660,000,000           784,971,000
          第１０９回利付国債（２０年）                         520,000,000           620,391,200
          第１１０回利付国債（２０年）                         950,000,000          1,152,217,000
          第１１１回利付国債（２０年）                         970,000,000          1,190,432,500
          第１１２回利付国債（２０年）                         790,000,000           961,509,000
          第１１３回利付国債（２０年）                        1,450,000,000           1,770,841,500
          第１１４回利付国債（２０年）                         940,000,000          1,151,791,400
          第１１５回利付国債（２０年）                         700,000,000           865,158,000
          第１１６回利付国債（２０年）                        1,060,000,000           1,314,495,400
          第１１７回利付国債（２０年）                         780,000,000           958,791,600
          第１１８回利付国債（２０年）                         690,000,000           843,235,200
          第１１９回利付国債（２０年）                         530,000,000           635,931,100
          第１２０回利付国債（２０年）                         790,000,000           930,351,400
          第１２１回利付国債（２０年）                        1,500,000,000           1,821,570,000
          第１２２回利付国債（２０年）                         230,000,000           276,699,200
          第１２３回利付国債（２０年）                        1,280,000,000           1,588,262,400
          第１２４回利付国債（２０年）                         540,000,000           663,795,000
          第１２５回利付国債（２０年）                         820,000,000          1,030,141,400
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          第１２６回利付国債（２０年）                         730,000,000           899,834,500
          第１２７回利付国債（２０年）                         670,000,000           817,962,800
          第１２８回利付国債（２０年）                        1,290,000,000           1,579,024,500
          第１２９回利付国債（２０年）                         320,000,000           387,840,000
          第１３０回利付国債（２０年）                        1,045,000,000           1,269,570,500
          第１３１回利付国債（２０年）                         640,000,000           769,676,800
          第１３２回利付国債（２０年）                         840,000,000          1,012,342,800
          第１３３回利付国債（２０年）                        1,080,000,000           1,315,094,400
          第１３４回利付国債（２０年）                        1,000,000,000           1,220,350,000
          第１３５回利付国債（２０年）                         590,000,000           712,495,800
          第１３６回利付国債（２０年）                         570,000,000           681,081,600
          第１３７回利付国債（２０年）                        1,020,000,000           1,234,281,600
          第１３８回利付国債（２０年）                         320,000,000           378,924,800
          第１３９回利付国債（２０年）                         510,000,000           610,526,100
          第１４０回利付国債（２０年）                        1,750,000,000           2,121,840,000
          第１４１回利付国債（２０年）                        1,610,000,000           1,955,763,600
          第１４２回利付国債（２０年）                         520,000,000           638,653,600
          第１４３回利付国債（２０年）                         720,000,000           866,368,800
          第１４４回利付国債（２０年）                        1,470,000,000           1,748,785,500
          第１４５回利付国債（２０年）                        2,475,000,000           3,017,346,750
          第１４６回利付国債（２０年）                        2,100,000,000           2,564,646,000
          第１４７回利付国債（２０年）                        1,690,000,000           2,043,142,400
          第１４８回利付国債（２０年）                        1,870,000,000           2,236,763,100
          第１４９回利付国債（２０年）                        2,540,000,000           3,041,929,400
          第１５０回利付国債（２０年）                        2,010,000,000           2,379,980,700
          第１５１回利付国債（２０年）                        1,765,000,000           2,038,257,300
          第１５２回利付国債（２０年）                        2,160,000,000           2,495,707,200
          第１５３回利付国債（２０年）                        1,830,000,000           2,144,046,300
          第１５４回利付国債（２０年）                        1,680,000,000           1,942,987,200
          第１５５回利付国債（２０年）                        2,160,000,000           2,427,948,000
          第１５６回利付国債（２０年）                        1,960,000,000           2,009,156,800
          第１５７回利付国債（２０年）                        2,110,000,000           2,089,258,700
          第１５８回利付国債（２０年）                        2,210,000,000           2,296,167,900
          第１５９回利付国債（２０年）                        1,870,000,000           1,972,045,900
          第１６０回利付国債（２０年）                        1,950,000,000           2,089,230,000
          第１６１回利付国債（２０年）                        1,710,000,000           1,799,621,100
          第１６２回利付国債（２０年）                        2,050,000,000           2,155,103,500
          第１６３回利付国債（２０年）                        1,680,000,000           1,764,134,400
          第１６４回利付国債（２０年）                        1,780,000,000           1,835,322,400
          第１６５回利付国債（２０年）                        1,040,000,000           1,070,804,800
          第１６６回利付国債（２０年）                        1,360,000,000           1,448,903,200
          第１６７回利付国債（２０年）                        1,990,000,000           2,042,874,300
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          第１６８回利付国債（２０年）                         440,000,000           442,846,800
               国債証券合計                  348,160,000,000           380,860,450,450
     地方債証券     第３回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           110,952,000
          第６回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           111,585,000
          第９回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           134,393,000
          第１１回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           132,480,000
          第１３回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           128,551,000
          第１５回東京都公募公債（３０年）                         100,000,000           127,735,000
          第１７回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           119,176,000
          第１９回東京都公募公債（２０年）                         100,000,000           120,202,000
          第２６回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           238,728,000
          第２７回東京都公募公債（２０年）                         200,000,000           237,966,000
          第６９５回東京都公募公債                         100,000,000           102,211,000
          第６９６回東京都公募公債                         100,000,000           102,486,000
          第７００回東京都公募公債                         100,000,000           102,379,000
          第７０２回東京都公募公債                         200,000,000           205,384,000
          第７１６回東京都公募公債                         100,000,000           102,745,000
          第７１７回東京都公募公債                         100,000,000           102,413,000
          第７２０回東京都公募公債                         100,000,000           103,556,000
          第７２８回東京都公募公債                         100,000,000           102,975,000
          第７５１回東京都公募公債                         100,000,000           102,243,000
          第７６４回東京都公募公債                         150,000,000           152,106,000
          第７６５回東京都公募公債                         100,000,000           101,410,000
          第７７０回東京都公募公債                         100,000,000           101,213,000
          平成２３年度第６回北海道公募公債                         200,000,000           204,960,000
          平成２４年度第１４回北海道公募公債                         100,000,000           102,941,000
          平成２７年度第１５回北海道公募公債                         100,000,000           101,289,000
          平成２８年度第１回北海道公募公債                         100,000,000           100,382,000
          平成２８年度第１４回北海道公募公債                         100,000,000           101,475,000
          第４回神奈川県公募公債（３０年）                         100,000,000           138,092,000
          第２０回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           118,779,000
          第２７回神奈川県公募公債（２０年）                         100,000,000           115,871,000
          第２１０回神奈川県公募公債                         200,000,000           204,890,000
          第２１８回神奈川県公募公債                         100,000,000           101,088,000
          第２２６回神奈川県公募公債                         200,000,000           202,586,000
          第２２７回神奈川県公募公債                         100,000,000           101,131,000
          第７回大阪府公募公債（２０年）                         200,000,000           238,762,000
          第３４５回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,002,000
          第３４９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,640,000
          第３６１回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,785,000
          第３７１回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,196,000
          第３７５回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           103,484,000
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          第３８９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           102,760,000
          第３９５回大阪府公募公債（１０年）                         151,000,000           154,642,120
          第３９９回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           103,138,000
          第４０２回大阪府公募公債（１０年）                         100,000,000           103,026,000
          第４０７回大阪府公募公債（１０年）                         156,000,000           156,648,960
          第４１０回大阪府公募公債（１０年）                         200,000,000           199,510,000
          平成２２年度第２回京都府公募公債                         100,000,000           101,581,000
          平成２３年度第５回京都府公募公債（２０                         100,000,000           119,224,000
          年）
          平成２５年度第７回京都府公募公債                         100,000,000           103,469,000
          平成２７年度第４回京都府公募公債                         100,000,000           103,252,000
          第１回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           105,505,000
          第３回兵庫県公募公債（１２年）                         100,000,000           103,139,000
          第４回兵庫県公募公債（１２年）                         200,000,000           210,038,000
          第７回兵庫県公募公債（１５年）                         100,000,000           109,413,000
          平成２５年度第４回兵庫県公募公債                         100,000,000           103,395,000
          平成２６年度第１７回兵庫県公募公債                         100,000,000           102,496,000
          第９回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           121,312,000
          第１２回静岡県公募公債（３０年）                         100,000,000           104,298,000
          平成２３年度第３回静岡県公募公債                         103,290,000           105,783,420
          平成２３年度第８回静岡県公募公債                         100,000,000           102,497,000
          平成２４年度第１０回静岡県公募公債                         100,000,000           102,601,000
          平成２９年度第５回静岡県公募公債                         100,000,000           101,212,000
          平成２９年度第８回静岡県公募公債                         100,000,000           101,373,000
          平成２９年度第１１回静岡県公募公債                         100,000,000           101,373,000
          平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０                         100,000,000           121,641,000
          年）
          平成２３年度第１回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           102,695,000
          年）
          平成２３年度第３回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           102,460,000
          年）
          平成２３年度第１４回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           102,549,000
          年）
          平成２４年度第１９回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           102,460,000
          年）
          平成２６年度第３回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           103,281,000
          年）
          平成２７年度第１７回愛知県公募公債（１０                         100,000,000           102,346,000
          年）
          平成２８年度第５回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           200,568,000
          年）
          平成２８年度第１３回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           201,508,000
          年）
          平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０                         200,000,000           202,864,000
          年）
          平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０                         100,000,000           103,736,000
          年）
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          平成２０年度第１回広島県公募公債（２０                         100,000,000           120,899,000
          年）
          平成２４年度第４回広島県公募公債                         100,000,000           102,842,000
          平成２７年度第４回広島県公募公債                         125,230,000           128,877,949
          平成２９年度第１回広島県公募公債                         200,000,000           202,162,000
          第３回埼玉県公募公債（２０年）                         100,000,000           119,232,000
          第６回埼玉県公募公債（３０年）                         100,000,000           107,560,000
          平成２２年度第１０回埼玉県公募公債                         100,000,000           102,152,000
          平成２２年度第１１回埼玉県公募公債                         193,000,000           197,408,120
          平成２４年度第１回埼玉県公募公債                         100,000,000           103,079,000
          平成２４年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           103,118,000
          平成２５年度第１１回埼玉県公募公債                         100,000,000           103,168,000
          平成２７年度第７回埼玉県公募公債                         100,000,000           102,903,000
          平成２８年度第６回埼玉県公募公債                         100,000,000           100,405,000
          平成２８年度第９回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,703,000
          平成２９年度第４回埼玉県公募公債                         100,000,000           101,213,000
          平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           119,260,000
          年）
          平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           118,455,000
          年）
          平成２２年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           110,695,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０                         100,000,000           121,463,000
          年）
          平成２３年度第１回福岡県公募公債                         200,000,000           204,992,000
          平成２３年度第１回福岡県公募公債（１５                         100,000,000           111,006,000
          年）
          平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           133,063,000
          年）
          平成２７年度第７回福岡県公募公債                         100,000,000           102,870,000
          平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０                         100,000,000           103,227,000
          年）
          第１３回千葉県公募公債（２０年）                         100,000,000           118,935,000
          平成２２年度第８回千葉県公募公債                         120,000,000           121,836,000
          平成２５年度第５回千葉県公募公債                         100,000,000           103,585,000
          平成２６年度第７回千葉県公募公債                         100,000,000           102,375,000
          平成２７年度第１回千葉県公募公債                         100,000,000           103,189,000
          平成２８年度第４回千葉県公募公債                         100,000,000           100,404,000
          平成２８年度第６回千葉県公募公債                         320,000,000           323,692,800
          平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０                         100,000,000           101,264,000
          年）
          第９４回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,107,000
          第９５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,284,000
          第９７回共同発行市場公募地方債                         356,000,000           365,526,560
          第９８回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,388,000
          第１０２回共同発行市場公募地方債                         150,000,000           153,634,500
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          第１０８回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,873,000
          第１０９回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           103,076,000
          第１１０回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,674,000
          第１１２回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,660,000
          第１１７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,569,000
          第１１９回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           206,022,000
          第１２５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           103,499,000
          第１２７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           103,012,000
          第１２８回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,974,000
          第１３０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           207,114,000
          第１３２回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           309,573,000
          第１３６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           103,101,000
          第１３７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,911,000
          第１４０回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,714,000
          第１４５回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           204,594,000
          第１４６回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           206,426,000
          第１４８回共同発行市場公募地方債                         125,400,000           129,543,216
          第１５２回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           103,044,000
          第１５６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,480,000
          第１５７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,347,000
          第１５９回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           300,852,000
          第１６０回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           200,286,000
          第１６１回共同発行市場公募地方債                         500,000,000           501,090,000
          第１６４回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           100,150,000
          第１６６回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,115,000
          第１６７回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,632,000
          第１７１回共同発行市場公募地方債                         200,000,000           202,266,000
          第１７４回共同発行市場公募地方債                         194,300,000           195,757,250
          第１７５回共同発行市場公募地方債                         100,000,000           101,304,000
          第１８１回共同発行市場公募地方債                         300,000,000           302,667,000
          平成２４年度第２回熊本県公募公債（１０                         200,000,000           205,470,000
          年）
          平成２２年度第１回静岡市公募公債                         100,000,000           101,543,000
          平成２９年度第１回静岡市公募公債                         100,000,000           101,359,000
          第１３回大阪市公募公債（２０年）                         200,000,000           242,130,000
          平成２２年度第５回大阪市公募公債                         100,000,000           101,613,000
          第５回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           136,571,000
          第９回名古屋市公募公債（２０年）                         100,000,000           118,985,000
          第１１回名古屋市公募公債（３０年）                         100,000,000           125,851,000
          第４８１回名古屋市公募公債（１０年）                         100,000,000           102,651,000
          第４９９回名古屋市公募公債（１０年）                         100,000,000           101,532,000
          平成２２年度第２回京都市公募公債                         102,000,000           103,456,560
          平成２３年度第４回京都市公募公債                         100,000,000           102,769,000
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          平成２４年度第４回京都市公募公債                         100,000,000           102,727,000
          平成２４年度第５回京都市公募公債                         100,000,000           103,155,000
          平成２８年度第６回京都市公募公債                         200,000,000           202,308,000
          平成１８年度第３回神戸市公募公債（２０                         120,000,000           141,368,400
          年）
          平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０                         200,000,000           241,410,000
          年）
          第５回横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           113,126,000
          第２０回横浜市公募公債（２０年）                         100,000,000           120,360,000
          平成２３年度第５回横浜市公募公債                         100,000,000           102,723,000
          平成２８年度第４回横浜市公募公債                         100,000,000           101,114,000
          平成２９年度第２回横浜市公募公債                         200,000,000           203,178,000
          平成３０年度第１回横浜市公募公債                         100,000,000           101,065,000
          平成３０年度第４回横浜市公募公債                         200,000,000           203,914,000
          平成２３年度第９回札幌市公募公債（１５                         100,000,000           111,329,000
          年）
          平成２４年度第１０回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           102,854,000
          年）
          平成２６年度第９回札幌市公募公債（１０                         100,000,000           102,327,000
          年）
          第１１回川崎市公募公債（２０年）                         100,000,000           118,808,000
          第８９回川崎市公募公債                         100,000,000           100,986,000
          平成２６年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           102,448,000
          平成２７年度第２回北九州市公募公債                         100,000,000           102,994,000
          平成２８年度第１回北九州市公募公債                         200,000,000           200,690,000
          平成２８年度第４回北九州市公募公債                         145,000,000           146,483,350
          平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０                         100,000,000           120,668,000
          年）
          平成２６年度第５回福岡市公募公債                         200,000,000           205,724,000
          平成３０年度第９回福岡市公募公債（１０                         100,000,000           101,965,000
          年）
          平成２２年度第６回広島市公募公債                         100,000,000           102,469,000
          平成２５年度第３回広島市公募公債                         150,000,000           154,779,000
          平成２６年度第２回広島市公募公債                         100,000,000           102,477,000
          平成２８年度第４回広島市公募公債                         105,000,000           106,078,350
          平成２９年度第６回広島市公募公債                         170,000,000           172,376,600
          平成２３年度第２回千葉市公募公債                         200,000,000           205,346,000
          平成２６年度第１回岡山県公募公債（１０                         200,000,000           203,576,000
          年）
          第１１３回福岡北九州高速道路債券                         100,000,000           118,965,000
              地方債証券合計                   23,736,220,000           25,049,058,155
     特殊債券     第１４回政府保証日本政策投資銀行債券                         100,000,000           105,035,000
          第１９回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           102,765,000
          社債
          第２２回政府保証日本政策投資銀行債券                         100,000,000           109,264,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第３７回政府保証株式会社日本政策投資銀行                         100,000,000           100,990,000
          社債
          第７５回株式会社日本政策投資銀行無担保社                         100,000,000           100,956,000
          債
          第５回日本高速道路保有・債務返済機構債券                         100,000,000           114,270,000
          第６回政府保証日本高速道路保有・債務返済                         100,000,000           103,504,000
          機構債券
          第９回政府保証日本高速道路保有・債務返済                         200,000,000           207,306,000
          機構債券
          第１２回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           117,332,000
          券
          第１４回道路債券                         100,000,000           106,748,000
          第１７回道路債券                         100,000,000           105,412,000
          第１７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         400,000,000           466,596,000
          券
          第２１回道路債券                         100,000,000           133,714,000
          第２８回道路債券                         200,000,000           271,220,000
          第３３回道路債券                         200,000,000           275,266,000
          第３４回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           120,198,000
          券
          第３６回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           155,702,000
          券
          第３７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           120,895,000
          券
          第４２回道路債券                         100,000,000           112,586,000
          第４７回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           122,205,000
          券
          第８１回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           102,639,000
          券
          第８２回日本高速道路保有・債務返済機構債                         300,000,000           308,988,000
          券
          第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返                         100,000,000           147,259,000
          済機構債券
          第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返                         200,000,000           241,738,000
          済機構債券
          第９５回日本高速道路保有・債務返済機構債                         100,000,000           119,607,000
          券
          第１０４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           102,700,000
          債券
          第１０６回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           103,946,000
          債券
          第１０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           133,649,000
          返済機構債券
          第１１５回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           103,155,000
          債券
          第１２４回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           204,078,000
          返済機構債券
          第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           122,505,000
          返済機構債券
          第１２６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,148,000
          返済機構債券
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第１３３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,655,000
          返済機構債券
          第１３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,546,000
          返済機構債券
          第１４４回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           102,384,000
          債券
          第１４７回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           307,755,000
          返済機構債券
          第１５３回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           134,969,000
          債券
          第１５５回政府保証日本高速道路保有・債務                         301,000,000           308,771,820
          返済機構債券
          第１６３回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           205,788,000
          返済機構債券
          第１６６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,953,000
          返済機構債券
          第１７０回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,803,000
          返済機構債券
          第１８０回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           308,514,000
          返済機構債券
          第１８１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           119,142,000
          返済機構債券
          第１８２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,291,000
          返済機構債券
          第１８４回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           309,879,000
          返済機構債券
          第１８６回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           205,540,000
          返済機構債券
          第１８９回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           204,696,000
          返済機構債券
          第１９０回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           307,986,000
          返済機構債券
          第１９３回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           207,730,000
          返済機構債券
          第２００回政府保証日本高速道路保有・債務                         148,000,000           153,541,120
          返済機構債券
          第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構                         100,000,000           111,684,000
          債券
          第２１３回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,402,000
          返済機構債券
          第２１４回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           234,666,000
          返済機構債券
          第２１５回政府保証日本高速道路保有・債務                         102,000,000           105,654,660
          返済機構債券
          第２２０回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,571,000
          返済機構債券
          第２２２回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,409,000
          返済機構債券
          第２２９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           103,234,000
          返済機構債券
          第２３４回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           102,912,000
          返済機構債券
                                   300,000,000           306,333,000
                                219/313


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          第２３６回政府保証日本高速道路保有・債務
          返済機構債券
          第２６６回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           204,924,000
          返済機構債券
          第２６９回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,296,000
          返済機構債券
          第２７７回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           95,082,000
          返済機構債券
          第２９４回政府保証日本高速道路保有・債務                         107,000,000           107,405,530
          返済機構債券
          第２９７回政府保証日本高速道路保有・債務                         316,000,000           319,147,360
          返済機構債券
          第３００回政府保証日本高速道路保有・債務                         205,000,000           207,539,950
          返済機構債券
          第３０６回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,464,000
          返済機構債券
          第３０９回政府保証日本高速道路保有・債務                         300,000,000           304,317,000
          返済機構債券
          第３２１回政府保証日本高速道路保有・債務                         100,000,000           101,498,000
          返済機構債券
          第３３９回政府保証日本高速道路保有・債務                         520,000,000           529,157,200
          返済機構債券
          第３４８回政府保証日本高速道路保有・債務                         200,000,000           202,442,000
          返済機構債券
          第３６３回政府保証日本高速道路保有・債務                         214,000,000           218,027,480
          返済機構債券
          第２回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           105,164,000
          第３回政府保証公営企業債券（１５年）                         300,000,000           313,683,000
          第３回公営企業債券（２０年）                         110,000,000           114,313,100
          第３回地方公共団体金融機構債券（１５年）                         100,000,000           109,982,000
          第７回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           110,623,000
          第７回公営企業債券（３０年）                         100,000,000           135,696,000
          第８回公営企業債券（２０年）                         40,000,000           44,346,400
          第８回地方公共団体金融機構債券（２０年）                         200,000,000           240,802,000
          第１５回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           202,792,000
          第１９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,991,000
          第１９回公営企業債券（２０年）                         100,000,000           117,495,000
          第２２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         101,000,000           103,499,750
          第２３回政府保証地方公共団体金融機構債券                         101,000,000           103,630,040
          第２３回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,749,000
          第２４回地方公共団体金融機構債券（２０                         100,000,000           118,730,000
          年）
          第３２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,567,000
          第３８回地方公共団体金融機構債券                         500,000,000           513,090,000
          第４２回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,773,000
          第４５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,264,000
          第４７回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,337,000
          第４８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,635,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第５１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,781,000
          第５７回政府保証地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           206,792,000
          第５８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           103,532,000
          第６５回地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           308,016,000
          Ｆ７７回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           221,632,000
          第７９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           102,803,000
          第８２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,446,000
          第８７回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,545,000
          第８８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,183,000
          第９１回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           100,990,000
          第９２回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,235,000
          第９５回政府保証地方公共団体金融機構債券                         251,000,000           254,594,320
          第９８回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,558,000
          第９９回政府保証地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           101,489,000
          第１０５回政府保証地方公共団体金融機構債                         110,000,000           111,929,400
          券
          第１１１回政府保証地方公共団体金融機構債                         156,000,000           158,873,520
          券
          第１１３回政府保証地方公共団体金融機構債                         100,000,000           101,874,000
          券
          Ｆ１１６回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           111,160,000
          Ｆ１３２回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           106,516,000
          Ｆ１４６回地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           214,046,000
          Ｆ２０８回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           105,456,000
          Ｆ２１４回地方公共団体金融機構債券                         100,000,000           106,850,000
          第７回阪神高速道路債券                         100,000,000           112,353,000
          第１９回阪神高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,922,000
          第１８回株式会社日本政策金融公庫社債                         100,000,000           122,713,000
          第４０回政府保証日本政策金融公庫債券                         126,000,000           126,561,960
          第４６回政府保証日本政策金融公庫債券                         100,000,000           101,560,000
          第４７回政府保証日本政策金融公庫債券                         210,000,000           212,026,500
          第５３回政府保証日本政策金融公庫債券                         187,000,000           190,386,570
          第４３回都市再生債券                         100,000,000           101,725,000
          第１２７回都市再生債券                         400,000,000           400,144,000
          第５回本州四国連絡橋債券                         100,000,000           112,076,000
          第３４４回東京交通債券                         100,000,000           106,177,000
          第３４６回東京交通債券                         20,000,000           20,894,800
          第１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         14,814,000           15,475,000
          第１回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         15,066,000           15,807,699
          券
          第２回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         15,463,000           16,363,255
          券
          第２回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債                         265,404,000           266,701,825
          券
                                   185,444,000           186,148,687
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          第３回貸付債権担保Ｔ種住宅金融支援機構債
          券
          第４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         15,482,000           16,320,040
          第４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         16,492,000           17,422,478
          券
          第５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         13,424,000           13,831,284
          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         27,590,000           28,833,481
          第６回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         16,024,000           16,841,224
          券
          第６回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           119,026,000
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         14,591,000           15,285,823
          第８回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構債                         16,888,000           17,873,245
          券
          第９回貸付債権担保Ｓ種住宅金融公庫債券                         14,537,000           15,256,872
          第１０回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         16,736,000           17,700,495
          債券
          第１２回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           118,753,000
          第１４回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         15,977,000           16,333,446
          債券
          第１５回貸付債権担保Ｓ種住宅金融支援機構                         16,309,000           16,668,124
          債券
          第２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         22,271,000           23,971,836
          第２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         22,714,000           24,523,397
          第２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         25,224,000           27,390,489
          第２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         28,514,000           30,676,216
          第３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         30,415,000           32,820,522
          第３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         31,451,000           33,855,114
          第３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         66,230,000           71,240,299
          第３６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         14,977,000           15,602,739
          第３６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         33,307,000           35,535,571
          第３９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         14,914,000           15,527,114
          第４２回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         14,731,000           15,517,930
          第４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         36,338,000           38,906,006
          第４６回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         13,712,000           14,367,707
          第４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         36,051,000           38,672,989
          第４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         33,783,000           36,204,903
          第４９回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         15,600,000           16,562,676
          第５０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         67,824,000           72,171,518
          第５１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         36,757,000           39,174,140
          第５３回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         15,365,000           16,155,375
          第５５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         48,027,000           50,985,943
          第５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         45,768,000           48,573,120
          第５７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         45,757,000           48,597,136
          第５８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           101,386,000
          第６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         97,606,000          103,381,347
                                222/313


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第６０回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           102,107,000
          第６３回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           102,152,000
          第６４回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           111,597,000
          第６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         104,882,000           109,994,997
          第６７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         52,957,000           55,469,280
          第６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         52,949,000           55,889,787
          第６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         54,018,000           57,093,244
          第７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         47,725,000           50,242,016
          第７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         47,631,000           49,777,729
          第７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         53,575,000           56,748,247
          第７５回一般担保住宅金融支援機構債券                         150,000,000           182,617,500
          第７９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         49,226,000           51,456,430
          第８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         55,541,000           57,945,925
          第８５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         56,825,000           59,325,868
          第８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         57,540,000           59,909,497
          第８７回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           110,689,000
          第８８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           119,736,000
          第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         121,224,000           126,202,669
          第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         62,043,000           64,319,357
          第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         128,514,000           132,371,990
          第９３回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           111,253,000
          第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         72,316,000           74,750,879
          第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         76,075,000           78,411,263
          第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         75,379,000           78,108,473
          第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         154,754,000           160,871,425
          第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         76,132,000           78,983,143
          券
          第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         80,675,000           83,786,634
          券
          第１１１回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           110,530,000
          第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         89,297,000           90,052,452
          券
          第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         89,511,000           90,067,758
          券
          第１１４回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           111,331,000
          第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         89,642,000           90,602,962
          券
          第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         90,096,000           91,483,478
          券
          第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         90,660,000           91,915,641
          券
          第１１７回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           111,041,000
          第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         92,516,000           93,674,300
          券
          第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         93,010,000           94,294,468
          券
                                223/313


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          第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         93,137,000           94,182,928
          券
          第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         93,337,000           94,417,842
          券
          第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         93,884,000           95,027,507
          券
          第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         188,850,000           190,721,503
          券
          第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         94,339,000           95,453,143
          券
          第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         190,122,000           192,888,275
          券
          第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         95,185,000           96,327,220
          券
          第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         191,334,000           193,302,826
          券
          第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         96,292,000           97,426,319
          券
          第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         194,182,000           195,982,067
          券
          第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         194,520,000           196,311,529
          券
          第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           132,111,000
          第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         97,784,000           99,278,139
          券
          第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         98,357,000          100,086,116
          券
          第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         98,745,000           99,546,809
          券
          第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         198,858,000           199,482,414
          券
          第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         99,876,000          100,084,740
          券
          第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債                         100,000,000           100,323,000
          券
          第１６８回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           102,561,000
          第１６９回一般担保住宅金融支援機構債券                         200,000,000           208,396,000
          第１９４回一般担保住宅金融支援機構債券                         100,000,000           100,000,000
          第１２回農林漁業金融公庫債券                         100,000,000           116,912,000
          第６回沖縄振興開発金融公庫債券                         100,000,000           112,058,000
          い第７８６号商工債                         300,000,000           300,792,000
          い第７９５号商工債                         200,000,000           199,838,000
          い第７９５号農林債                         100,000,000           99,965,000
          い第７９６号農林債                         200,000,000           199,928,000
          第３０９回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,279,000
          第３１７回信金中金債（５年）                         200,000,000           200,098,000
          第３３７回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,228,000
          第３３８回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,239,000
          第３３９回信金中金債（５年）                         200,000,000           200,502,000
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第３４２回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,262,000
          第３５０回信金中金債（５年）                         100,000,000           100,164,000
          第２１８号商工債（３年）                         300,000,000           300,396,000
          第２２１号商工債（３年）                         200,000,000           200,190,000
          第２回信金中金債（１０年）                         100,000,000           102,858,000
          第３８回東日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           99,952,000
          第３３回中日本高速道路株式会社社債                         200,000,000           204,866,000
          第５９回中日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,677,000
          第２７回西日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           103,174,000
          第３２回西日本高速道路株式会社社債                         100,000,000           100,850,000
          第５３回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         200,000,000           205,632,000
          券
          第６０回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           102,924,000
          券
          第９２回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債                         100,000,000           99,891,000
          券
               特殊債券合計                   29,686,092,000           31,361,320,334
      社債券    第２０回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         100,000,000           99,859,000
          Ｍ）円貨社債
          第２４回フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣ                         100,000,000           100,351,000
          Ｍ）円貨社債
          第２回Ｂ・Ｐ・Ｃ・Ｅ・Ｓ・Ａ円貨社債                         100,000,000           99,806,000
          （ソーシャルボンド）
          第１１回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           100,382,000
          エー円貨社債
          第１４回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,641,000
          エー円貨社債
          第１５回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           100,010,000
          エー円貨社債
          第１７回ビー・ピー・シー・イー・エス・                         100,000,000           99,512,000
          エー円貨社債
          第７回クレディ・アグリコル・エス・エー円                         100,000,000           100,248,000
          貨社債
          第９回クレディ・アグリコル・エス・エー円                         200,000,000           199,698,000
          貨社債
          第１２回クレディ・アグリコル・エス・エー                         200,000,000           199,426,000
          円貨社債
          第１３回クレディ・アグリコル・エス・エー                         100,000,000           99,796,000
          円貨社債
          第６回スヴェンスカ・ハンデルスバンケンＡ                         100,000,000           100,211,000
          Ｂ円貨社債
          第１回ＨＳＢＣ・ホールディングス・ピーエ                         100,000,000           100,454,000
          ルシー円貨社債
          第１０回ザ・ゴールドマン・サックス・グ                         100,000,000           105,594,000
          ループ・インク円貨社債
          第１１回ウエストパック・バンキング・コー                         300,000,000           300,588,000
          ポレーション円貨社債
          第１２回ウエストパック・バンキング・コー                         200,000,000           200,334,000
          ポレーション円貨社債
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第９回オーストラリア・ニュージーランド銀                         100,000,000           100,278,000
          行円貨社債
          第８回ソシエテ　ジェネラル円貨社債                         100,000,000           99,715,000
          第２１回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           100,692,000
          第２４回清水建設株式会社無担保社債                         100,000,000           100,635,000
          第７回住友林業株式会社無担保社債                         100,000,000           99,981,000
          第７回明治ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           100,191,000
          社債
          第１１回アサヒグループホールディングス株                         100,000,000           100,232,000
          式会社無担保社債
          第１０回キリンホールディングス株式会社無                         100,000,000           102,438,000
          担保社債
          第２４回株式会社ニチレイ無担保社債                         100,000,000           100,353,000
          第１０回日本たばこ産業株式会社社債                         100,000,000           100,800,000
          第５回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           103,275,000
          第６回ヒューリック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,040,000
          第２回東急不動産ホールディングス株式会社                         100,000,000           102,810,000
          無担保社債
          第１１回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           99,927,000
          社無担保社債
          第１８回東急不動産ホールディングス株式会                         100,000,000           99,599,000
          社無担保社債
          第３５回王子ホールディングス株式会社無担                         100,000,000           100,788,000
          保社債
          第１２回日本製紙株式会社無担保社債                         100,000,000           103,118,000
          第５７回住友化学株式会社無担保社債                         200,000,000           200,064,000
          第４回エア・ウォーター株式会社無担保社債                         100,000,000           100,546,000
          第８回株式会社三菱ケミカルホールディング                         100,000,000           100,949,000
          ス無担保社債
          第２４回株式会社三菱ケミカルホールディン                         100,000,000           100,349,000
          グス無担保社債
          第４回株式会社野村総合研究所無担保社債                         100,000,000           100,875,000
          第２回大塚ホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           100,181,000
          社債
          第４２回ＤＩＣ株式会社無担保社債                         100,000,000           99,750,000
          第８回楽天株式会社無担保社債                         100,000,000           99,729,000
          第７回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債                         100,000,000           103,528,000
          第９回ＪＸホールディングス株式会社無担保                         100,000,000           102,961,000
          社債
          第１１回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           100,244,000
          第１３回株式会社ブリヂストン無担保社債                         100,000,000           99,945,000
          第２２回ＪＦＥホールディングス株式会社無                         100,000,000           102,511,000
          担保社債
          第１０回三和ホールディングス株式会社無担                         100,000,000           100,988,000
          保社債
          第３３回株式会社豊田自動織機無担保社債                         100,000,000           99,898,000
          第３６回富士通株式会社無担保社債                         200,000,000           201,734,000
          第１３回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           202,380,000
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第１６回パナソニック株式会社無担保社債                         100,000,000           100,415,000
          第１７回パナソニック株式会社無担保社債                         200,000,000           202,328,000
          第１２回株式会社デンソー無担保社債                         100,000,000           99,811,000
          第１８回株式会社デンソー無担保社債                         100,000,000           100,475,000
          第２９回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           102,296,000
          第３５回三菱重工業株式会社無担保社債                         100,000,000           100,242,000
          第６回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                         100,000,000           100,137,000
          第１１回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,940,000
          第１回日本生命２０１７基金特定目的会社特                         100,000,000           100,164,000
          定社債
          第１回明治安田生命２０１７基金特定目的会                         100,000,000           100,227,000
          社特定社債
          第１６回アイシン精機株式会社無担保社債                         200,000,000           199,880,000
          第２１回株式会社ニコン無担保社債                         100,000,000           103,240,000
          第７８回伊藤忠商事株式会社無担保社債                         100,000,000           102,984,000
          第１０８回丸紅株式会社無担保社債                         100,000,000           100,288,000
          第２７回豊田通商株式会社無担保社債                         100,000,000           99,991,000
          第２回ユニー・ファミリーマートホールディ                         100,000,000           100,456,000
          ングス株式会社無担保
          第７０回三井物産株式会社無担保社債                         100,000,000           120,435,000
          第５３回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           100,451,000
          第５６回住友商事株式会社無担保社債                         100,000,000           101,094,000
          第７６回三菱商事株式会社無担保社債                         100,000,000           102,457,000
          第５０回株式会社クレディセゾン無担保社債                         100,000,000           102,904,000
          第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           123,841,000
          社債（劣後特約付）
          第２５回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           101,824,000
          社債（劣後特約付）
          第３２回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           103,094,000
          社債（劣後特約付）
          第８８回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保                         100,000,000           116,554,000
          社債
          第１４１回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担                         100,000,000           102,742,000
          保社債
          第１回三井住友ＦＧ無担保社債（実質破綻時                         100,000,000           102,141,000
          免除特約・劣後特約）
          第１１回株式会社セブン銀行無担保社債                         100,000,000           102,071,000
          第１回みずほＦＧ無担保社債（実質破綻時免                         300,000,000           306,837,000
          除特約・劣後特約）
          第２２回株式会社三井住友銀行無担保社債                         100,000,000           101,828,000
          （劣後特約付）
          第３回株式会社みずほ銀行無担保社債（劣後                         100,000,000           102,430,000
          特約付）
          第６６回トヨタファイナンス株式会社無担保                         100,000,000           100,359,000
          社債
          第２３回リコーリース株式会社無担保社債                         100,000,000           99,858,000
          第２回イオンフィナンシャルサービス株式会                         100,000,000           100,455,000
          社無担保社債
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          第５５回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           104,900,000
          第７７回日立キャピタル株式会社無担保社債                         100,000,000           99,936,000
          第１９３回オリックス株式会社無担保社債                         100,000,000           99,769,000
          第２１回三井住友ファイナンス＆リース株式                         200,000,000           200,144,000
          会社無担保社債
          第４４回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           99,673,000
          債
          第４８回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           100,083,000
          債
          第５２回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         200,000,000           201,136,000
          債
          第５６回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社                         100,000,000           101,107,000
          債
          第３１回株式会社大和証券グループ本社無担                         100,000,000           99,849,000
          保社債
          第１回野村ホールディングス株式会社無担保                         200,000,000           199,966,000
          社債
          第６６回三井不動産株式会社無担保社債                         200,000,000           200,092,000
          第１２０回三菱地所株式会社無担保社債                         200,000,000           200,180,000
          第９７回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           103,058,000
          第１００回住友不動産株式会社無担保社債                         100,000,000           102,732,000
          第１１回エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社                         100,000,000           102,398,000
          無担保社債
          第１３回日本ビルファンド投資法人無担保投                         100,000,000           103,968,000
          資法人債
          第１０５回東武鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           105,852,000
          第６３回小田急電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           105,009,000
          第５１回京成電鉄株式会社無担保社債                         100,000,000           101,096,000
          第１７回東日本旅客鉄道株式会社社債                         100,000,000           104,088,000
          第１９回東日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           106,543,000
          第４７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         100,000,000           117,111,000
          社債
          第５７回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通                         200,000,000           240,730,000
          社債
          第１１５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           99,606,000
          通社債
          第１２５回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           109,808,000
          通社債
          第１３３回東日本旅客鉄道株式会社無担保普                         100,000,000           110,866,000
          通社債
          第９回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         19,000,000           20,233,480
          第１７回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           119,682,000
          第４６回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           103,338,000
          第５０回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債                         100,000,000           107,692,000
          第７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債                         20,000,000           21,307,200
          第４７回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           134,020,000
          債
          第７１回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社                         100,000,000           128,535,000
          債
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          第３１回東京地下鉄株式会社社債                         100,000,000           110,039,000
          第６回株式会社日立物流無担保社債                         100,000,000           100,229,000
          第１６回三菱倉庫株式会社無担保社債                         100,000,000           100,200,000
          第６３回日本電信電話株式会社電信電話債券                         200,000,000           204,772,000
          第２０回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           103,067,000
          第２５回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債                         100,000,000           100,884,000
          第２０回株式会社ＮＴＴドコモ無担保社債                         100,000,000           102,764,000
          第５２８回東京電力株式会社社債                         100,000,000           100,170,000
          第５５４回東京電力株式会社社債                         100,000,000           100,083,000
          第４９９回中部電力株式会社社債                         100,000,000           104,040,000
          第５０３回中部電力株式会社社債                         100,000,000           101,727,000
          第５０７回中部電力株式会社社債                         100,000,000           102,038,000
          第４９６回関西電力株式会社社債                         100,000,000           103,354,000
          第５０５回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,171,000
          第５０８回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,501,000
          第５１０回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,714,000
          第５１１回関西電力株式会社社債                         100,000,000           100,040,000
          第３８５回中国電力株式会社社債                         100,000,000           102,608,000
          第３９８回中国電力株式会社社債                         100,000,000           100,477,000
          第４００回中国電力株式会社社債                         100,000,000           99,756,000
          第４０２回中国電力株式会社社債                         100,000,000           99,919,000
          第３０７回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           105,084,000
          第３２２回北陸電力株式会社社債                         100,000,000           100,078,000
          第４７１回東北電力株式会社社債                         126,000,000           131,260,500
          第４８１回東北電力株式会社社債                         100,000,000           103,002,000
          第４８７回東北電力株式会社社債                         100,000,000           99,742,000
          第４９６回東北電力株式会社社債                         100,000,000           99,918,000
          第２５３回四国電力株式会社社債                         100,000,000           103,290,000
          第４２６回九州電力株式会社社債                         100,000,000           103,731,000
          第４４９回九州電力株式会社社債                         200,000,000           200,848,000
          第４６５回九州電力株式会社社債                         100,000,000           99,645,000
          第４６８回九州電力株式会社社債                         100,000,000           100,223,000
          第３２０回北海道電力株式会社社債                         101,000,000           102,069,590
          第３２６回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           102,478,000
          第３４０回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           100,268,000
          第３５１回北海道電力株式会社社債                         100,000,000           99,543,000
          第１３回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           110,388,000
          第３８回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           103,278,000
          第５０回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           100,169,000
          第５７回電源開発株式会社無担保社債                         100,000,000           99,254,000
          第２７回株式会社エヌ・ティ・ティ・データ                         100,000,000           103,276,000
          無担保社債
                                   100,000,000           101,171,000
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          第３回株式会社ファーストリテイリング無担
          保社債
          第７回株式会社ファーストリテイリング無担                         200,000,000           200,978,000
          保社債
               社債券合計                  17,966,000,000           18,403,417,770
                 合計                           455,674,246,709
     (注)備考欄の代用有価証券の数値は額面を表示しております。代用有価証券の担保差入額面には、約定未受渡券面額を含ん

       でおります。
     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     外国債券インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    5月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                               306,122,334
         コール・ローン                              4,924,737,659
         国債証券                             302,824,274,311
         派生商品評価勘定                                19,723,623
         未収入金                                9,373,355
         未収利息                              2,030,330,019
         前払費用                               412,975,142
         差入委託証拠金                               179,511,086
         流動資産合計                             310,707,047,529
       資産合計                              310,707,047,529
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                69,439,934
         前受金                                19,535,622
         未払金                               147,252,587
         未払解約金                               114,006,878
         未払利息                                  6,901
         その他未払費用                                  15,476
         流動負債合計                               350,257,398
       負債合計                                 350,257,398
      純資産の部
       元本等
         元本                             113,477,031,083
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                           196,879,759,048
         元本等合計                             310,356,790,131
       純資産合計                              310,356,790,131
      負債純資産合計                                310,707,047,529
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     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    5月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       債券先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (2)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    5月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                              113,477,031,083口
                                231/313


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                                        2019年    5月10日現在
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.7350円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (27,350円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    5月10日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として債券先物取引
                       及び為替予約取引を行っております。債券先物取引に係る主要なリスクは、債券価
                       格の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリスクは、
                       為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が
                       発生する信用リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    5月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                                232/313


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                                     2019年    5月10日現在

                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    5月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2018年11月13日
     期首元本額                                                92,247,899,512円
     期中追加設定元本額                                                28,092,966,747円
     期中一部解約元本額                                                 6,863,835,176円
     期末元本額                                                113,477,031,083円
     期末元本額の内訳

     外国債券オープン（毎月決算型）                                                 1,825,325,012円
     グローバル・インカム＆プラス（毎月決算型）                                                  742,517,031円
     財産四分法ファンド（毎月決算型）                                                  504,744,342円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,976,750,703円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   7,888,509円
     ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン                                                 6,158,857,132円
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年    5月10日現在
     世界経済インデックスファンド                                                 6,392,905,637円
     ＤＣマイセレクション２５                                                 1,640,795,415円
     ＤＣマイセレクション５０                                                 1,256,312,643円
     ＤＣマイセレクション７５                                                  804,647,897円
     ＤＣ外国債券インデックス・オープン                                                 1,832,203,738円
     ＤＣマイセレクションＳ２５                                                  662,649,520円
     ＤＣマイセレクションＳ５０                                                  510,095,641円
     ＤＣマイセレクションＳ７５                                                  233,163,341円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０２５                                                  50,034,654円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０３５                                                  64,239,995円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０４５                                                  30,660,652円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 5,553,889,987円
     外国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  607,332,785円
     外国債券インデックス　為替ヘッジあり（ＳＭＡ専用）                                                  43,091,299円
     マイセレクション５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   2,882,570円
     マイセレクション７５ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                   1,887,912円
     外国債券インデックス・オープンＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  60,635,960円
     バランス３０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  128,261,435円
     バランス５０ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  195,905,821円
     バランス２５ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  162,521,822円
     バランス５０ＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  480,279,915円
     バランスＡ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,267,727,009円
     バランスＢ（３７．５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  627,481,608円
     バランスＣ（５０）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                 2,230,142,124円
     世界バランスＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  898,061,330円
     世界バランスＶＡ２（適格機関投資家専用）                                                  91,227,184円
     バランスＤ（３５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  648,275,491円
     グローバルバランスファンドＶＡ３５（適格機関投資家専用）                                                  38,253,498円
     バランスＥ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  245,008,472円
     バランスＦ（２５）ＶＡ１（適格機関投資家専用）                                                  303,040,162円
     ＦＯＦｓ用外国債券オープン（適格機関投資家専用）                                                 1,022,324,576円
     グローバル債券ファンド・シリーズ１（適格機関投資家専用）                                                  784,125,056円
     グローバル・バランスファンド・シリーズ１                                                  843,201,395円
     外国債券ファンド・シリーズ１                                                  471,484,843円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,410,439,035円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 3,742,576,502円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 1,207,277,596円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 3,000,534,200円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  241,940,895円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 2,543,007,885円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,105,938,791円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  235,551,162円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  110,182,598円
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                       区分                         2019年    5月10日現在
     ＳＭＴ　グローバル債券インデックス・オープン（為替ヘッジあり）                                                 1,055,580,923円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  234,372,941円
     外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                24,300,042,049円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  55,573,667円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  85,819,753円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  115,622,824円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,064,887円
     グローバル経済コア                                                  992,410,068円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   4,935,384円
     ＤＣターゲット・イヤー　ファンド２０５５                                                     51,407円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  162,512,504円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  13,044,147円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     16,800円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     22,219円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     27,638円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     32,515円
     ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  904,300,034円
     ＦＯＦｓ用　外国債券インデックス・ファンドＰ（適格機関投資家専用）                                                11,027,314,995円
     外国債券インデックス・ファンド（適格機関投資家専用）                                                  351,347,996円
     外国債券インデックス・ファンド（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）                                                18,174,655,552円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年    5月10日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                            5,258,146,215
           合計                                           5,258,146,215
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書における

       開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     債券関連

                                                 （2019年     5月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引        債券先物取引
                 買建         3,757,782,832               －    3,777,318,454           19,535,622
            合計             3,757,782,832               －    3,777,318,454           19,535,622
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     (注)1.時価の算定方法
        債券先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終
        相場で評価しております。
       2.債券先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 （2019年     5月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建         5,094,428,633               －    5,025,176,700          △69,251,933
               アメリカドル           2,546,810,365               －    2,516,845,200          △29,965,165
                カナダドル           196,700,912              －     193,486,800          △3,214,112
                 ユーロ         2,004,165,475               －    1,973,552,700          △30,612,775
               イギリスポンド            346,751,881              －     341,292,000          △5,459,881
             合計             5,094,428,633               －    5,025,176,700          △69,251,933
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     国債証券     アメリカド      T 1.125%    02/28/21             6,500,000.00           6,366,574.56
             ル
                T 1.125%    04/30/20             4,000,000.00           3,952,547.60
                T 1.125%    06/30/21             9,800,000.00           9,574,612.74
                T 1.125%    07/31/21             5,000,000.00           4,878,350.40
                T 1.125%    09/30/21             2,800,000.00           2,729,134.49
                T 1.25%   03/31/21              3,500,000.00           3,434,157.40
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                T 1.25%   07/31/23              4,550,000.00           4,368,349.75
                T 1.25%   10/31/21             10,000,000.00           9,763,483.70
                T 1.375%    01/31/21             11,000,000.00           10,827,960.10
                T 1.375%    04/30/20             1,000,000.00            990,435.36
                T 1.375%    04/30/21             9,500,000.00           9,337,095.33
                T 1.375%    05/31/20             1,550,000.00           1,534,027.01
                T 1.375%    05/31/21             7,700,000.00           7,562,704.30
                T 1.375%    06/30/23             5,000,000.00           4,829,403.60
                T 1.375%    08/31/23             2,500,000.00           2,411,173.42
                T 1.375%    09/30/20             4,000,000.00           3,947,552.72
                T 1.375%    09/30/23             8,000,000.00           7,708,297.28
                T 1.375%    10/31/20             6,000,000.00           5,917,141.20
                T 1.5%   01/31/22              4,500,000.00           4,414,398.57
                T 1.5%   02/28/23              7,800,000.00           7,590,645.81
                T 1.5%   03/31/23              4,000,000.00           3,890,180.96
                T 1.5%   07/15/20              7,200,000.00           7,129,088.35
                T 1.5%   08/15/20              10,000,000.00           9,894,897.70
                T 1.5%   08/15/26              13,200,000.00           12,440,206.28
                T 1.625%    02/15/26             8,100,000.00           7,736,238.96
                T 1.625%    04/30/23             3,500,000.00           3,418,385.56
                T 1.625%    05/15/26             8,270,000.00           7,881,966.30
                T 1.625%    05/31/23             5,000,000.00           4,880,772.80
                T 1.625%    06/30/20             3,000,000.00           2,975,314.53
                T 1.625%    07/31/20             5,000,000.00           4,956,759.25
                T 1.625%    08/15/22             2,500,000.00           2,453,072.57
                T 1.625%    10/15/20             7,500,000.00           7,426,641.90
                T 1.625%    10/31/23             9,000,000.00           8,761,858.74
                T 1.625%    11/15/22             12,150,000.00           11,902,372.30
                T 1.625%    11/30/20             3,050,000.00           3,017,672.25
                T 1.75%   01/31/23              7,550,000.00           7,420,085.71
                T 1.75%   02/28/22              2,500,000.00           2,468,075.30
                T 1.75%   03/31/22              9,550,000.00           9,425,566.17
                T 1.75%   04/30/22             11,200,000.00           11,048,153.87
                T 1.75%   05/15/22              3,800,000.00           3,747,299.16
                T 1.75%   05/15/23             17,500,000.00           17,169,124.87
                T 1.75%   05/31/22              9,550,000.00           9,416,609.99
                T 1.75%   06/30/22              7,000,000.00           6,903,169.56
                T 1.75%   09/30/22             10,150,000.00           9,993,786.62
                T 1.75%   10/31/20              4,000,000.00           3,966,902.04
                T 1.75%   12/31/20              8,200,000.00           8,126,470.51
                T 1.875%    01/31/22             12,000,000.00           11,887,542.72
                T 1.875%    02/28/22             2,500,000.00           2,476,169.70
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                T 1.875%    06/30/20             3,750,000.00           3,729,820.08
                T 1.875%    07/31/22             9,000,000.00           8,903,394.09
                T 1.875%    08/31/22             4,000,000.00           3,955,677.52
                T 1.875%    10/31/22             14,650,000.00           14,479,783.26
                T 1.875%    11/30/21             5,400,000.00           5,352,273.23
                T 2.125%    01/31/21             3,000,000.00           2,991,229.74
                T 2.125%    02/29/24             9,100,000.00           9,044,387.44
                T 2.125%    03/31/24             7,400,000.00           7,355,379.85
                T 2.125%    05/15/25             12,000,000.00           11,874,554.28
                T 2.125%    06/30/21             7,500,000.00           7,480,371.75
                T 2.125%    06/30/22             2,100,000.00           2,094,119.62
                T 2.125%    07/31/24             4,800,000.00           4,766,389.58
                T 2.125%    08/15/21             6,100,000.00           6,082,962.39
                T 2.125%    08/31/20             6,500,000.00           6,482,755.04
                T 2.125%    09/30/21             10,300,000.00           10,272,879.79
                T 2.125%    09/30/24             8,000,000.00           7,939,062.08
                T 2.125%    11/30/23             12,680,000.00           12,612,323.67
                T 2.125%    12/31/21             4,500,000.00           4,488,482.83
                T 2.125%    12/31/22             5,320,000.00           5,299,981.90
                T 2.25%   01/31/24              4,000,000.00           3,998,514.88
                T 2.25%   02/15/27              8,950,000.00           8,868,671.43
                T 2.25%   03/31/21              3,050,000.00           3,048,425.86
                T 2.25%   04/30/21              3,500,000.00           3,499,026.09
                T 2.25%   07/31/21              3,000,000.00           2,999,946.69
                T 2.25%   08/15/27              8,550,000.00           8,452,433.12
                T 2.25%   08/15/46              6,700,000.00           5,918,364.26
                T 2.25%   10/31/24              6,300,000.00           6,290,854.35
                T 2.25%   11/15/24             10,150,000.00           10,129,726.69
                T 2.25%   11/15/25              4,400,000.00           4,377,434.02
                T 2.25%   11/15/27             14,650,000.00           14,466,260.87
                T 2.25%   12/31/23             11,500,000.00           11,497,712.07
                T 2.25%   12/31/24              8,400,000.00           8,383,761.28
                T 2.375%    04/15/21             11,500,000.00           11,520,427.56
                T 2.375%    04/30/20             3,960,000.00           3,960,285.35
                T 2.375%    05/15/27             6,950,000.00           6,944,178.40
                T 2.375%    08/15/24             12,500,000.00           12,561,333.75
                T 2.375%    12/31/20             11,000,000.00           11,011,976.24
                T 2.5%   01/15/22              15,000,000.00           15,103,288.80
                T 2.5%   01/31/25              5,000,000.00           5,056,392.95
                T 2.5%   02/15/45              6,300,000.00           5,892,412.05
                T 2.5%   02/15/46              16,500,000.00           15,379,873.57
                T 2.5%   03/31/23              4,050,000.00           4,089,554.40
                T 2.5%   05/15/24              2,900,000.00           2,932,639.67
                                238/313

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                T 2.5%   05/15/46              16,000,000.00           14,902,385.11
                T 2.5%   05/31/20              13,950,000.00           13,968,791.76
                T 2.5%   06/30/20              6,500,000.00           6,510,763.48
                T 2.5%   08/15/23              4,550,000.00           4,597,272.90
                T 2.5%   12/31/20              10,000,000.00           10,030,253.00
                T 2.625%    02/28/23             1,400,000.00           1,419,583.95
                T 2.625%    03/31/25             7,250,000.00           7,377,164.56
                T 2.625%    05/15/21             10,580,000.00           10,653,703.66
                T 2.625%    06/30/23             6,200,000.00           6,293,397.60
                T 2.625%    07/15/21             3,350,000.00           3,376,431.96
                T 2.625%    07/31/20             12,700,000.00           12,742,742.10
                T 2.625%    08/15/20             5,500,000.00           5,519,781.79
                T 2.625%    11/15/20             11,000,000.00           11,049,356.01
                T 2.625%    12/31/23             11,500,000.00           11,687,744.86
                T 2.625%    12/31/25             16,700,000.00           16,991,530.39
                T 2.75%   02/15/24              3,000,000.00           3,066,649.14
                T 2.75%   02/15/28             10,400,000.00           10,668,785.40
                T 2.75%   04/30/23              7,600,000.00           7,745,291.78
                T 2.75%   06/30/25             10,500,000.00           10,759,960.15
                T 2.75%   07/31/23              6,000,000.00           6,121,531.20
                T 2.75%   08/15/21             11,000,000.00           11,120,991.86
                T 2.75%   08/15/42              3,000,000.00           2,964,054.54
                T 2.75%   08/15/47              9,950,000.00           9,716,555.38
                T 2.75%   09/30/20             11,100,000.00           11,162,625.31
                T 2.75%   11/15/23              6,900,000.00           7,047,161.47
                T 2.75%   11/15/42              4,200,000.00           4,143,868.30
                T 2.75%   11/15/47              9,050,000.00           8,832,613.29
                T 2.875%    05/15/28             14,260,000.00           14,772,732.68
                T 2.875%    05/15/43             11,500,000.00           11,581,767.18
                T 2.875%    07/31/25             9,460,000.00           9,762,583.30
                T 2.875%    08/15/28             15,920,000.00           16,497,750.96
                T 2.875%    08/15/45             10,900,000.00           10,945,309.22
                T 2.875%    09/30/23             4,750,000.00           4,873,591.48
                T 2.875%    10/15/21             12,250,000.00           12,432,511.28
                T 2.875%    10/31/20             13,000,000.00           13,102,780.60
                T 2.875%    10/31/23             11,000,000.00           11,290,716.69
                T 2.875%    11/15/21             8,350,000.00           8,478,957.65
                T 2%  02/15/22               2,500,000.00           2,485,286.70
                T 2%  02/15/23               12,000,000.00           11,897,253.84
                T 2%  02/15/25               8,400,000.00           8,265,230.06
                T 2%  02/28/21               4,000,000.00           3,980,057.64
                T 2%  05/31/21               3,800,000.00           3,780,317.93
                                239/313


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                T 2%  05/31/24               8,000,000.00           7,899,892.24
                T 2%  06/30/24               10,500,000.00           10,364,260.93
                T 2%  07/31/20               5,200,000.00           5,178,394.10
                T 2%  07/31/22               3,000,000.00           2,979,401.91
                T 2%  08/15/25               12,300,000.00           12,068,972.79
                T 2%  08/31/21               6,800,000.00           6,762,396.54
                T 2%  09/30/20               5,000,000.00           4,977,625.85
                T 2%  10/31/21               5,650,000.00           5,618,465.76
                T 2%  11/15/21               2,400,000.00           2,386,678.08
                T 2%  11/15/26               10,220,000.00           9,958,265.89
                T 2%  11/30/20               5,500,000.00           5,473,653.46
                T 2%  11/30/22               2,000,000.00           1,984,002.80
                T 2%  12/31/21               2,200,000.00           2,187,896.78
                T 3.125%    02/15/42             2,350,000.00           2,478,864.88
                T 3.125%    02/15/43             5,000,000.00           5,256,323.75
                T 3.125%    05/15/21             5,300,000.00           5,388,934.68
                T 3.125%    05/15/48             4,700,000.00           4,934,388.15
                T 3.125%    08/15/44             6,000,000.00           6,302,434.86
                T 3.125%    11/15/28             14,400,000.00           15,227,809.19
                T 3.125%    11/15/41             3,250,000.00           3,431,965.84
                T 3.375%    05/15/44             5,610,000.00           6,145,051.67
                T 3.375%    11/15/48             8,300,000.00           9,142,474.65
                T 3.5%   02/15/39              2,200,000.00           2,474,672.61
                T 3.5%   05/15/20              5,650,000.00           5,713,557.07
                T 3.625%    02/15/21             11,100,000.00           11,354,699.37
                T 3.625%    02/15/44             7,500,000.00           8,549,257.42
                T 3.625%    08/15/43             2,000,000.00           2,277,959.02
                T 3.75%   08/15/41              2,000,000.00           2,322,342.04
                T 3.75%   11/15/43              6,000,000.00           6,971,272.08
                T 3.875%    08/15/40             3,150,000.00           3,725,590.01
                T 3%  02/15/48               4,450,000.00           4,561,341.40
                T 3%  02/15/49               4,650,000.00           4,771,266.64
                T 3%  05/15/42               1,950,000.00           2,013,674.18
                T 3%  05/15/45               3,500,000.00           3,599,373.01
                T 3%  05/15/47               7,750,000.00           7,956,860.36
                T 3%  08/15/48               6,350,000.00           6,509,634.61
                T 3%  09/30/25               15,000,000.00           15,595,789.65
                T 3%  10/31/25               10,000,000.00           10,398,330.70
                T 3%  11/15/44               6,050,000.00           6,219,289.46
                T 4.25%   05/15/39               900,000.00          1,117,337.52
                T 4.25%   11/15/40              4,350,000.00           5,410,683.12
                T 4.375%    02/15/38             1,000,000.00           1,256,164.35
                T 4.375%    05/15/40             1,900,000.00           2,400,136.14
                                240/313

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                T 4.375%    05/15/41             2,650,000.00           3,354,634.76
                T 4.375%    11/15/39             2,700,000.00           3,408,402.59
                T 4.5%   02/15/36              1,840,000.00           2,314,169.82
                T 4.5%   05/15/38              1,000,000.00           1,276,448.56
                T 4.5%   08/15/39              1,700,000.00           2,179,339.65
                T 4.625%    02/15/40             1,700,000.00           2,215,746.64
                T 4.75%   02/15/41              2,950,000.00           3,916,270.31
                T 5.0%   05/15/37              1,100,000.00           1,476,458.59
                T 5.25%   02/15/29              1,250,000.00           1,552,697.32
                T 5.25%   11/15/28              1,300,000.00           1,608,224.16
                T 5.375%    02/15/31             1,600,000.00           2,069,136.11
                T 5.5%   08/15/28              1,200,000.00           1,503,319.16
                T 6.0%   02/15/26              1,700,000.00           2,086,047.54
                T 6.125%    11/15/27             1,450,000.00           1,861,892.24
                T 6.25%   05/15/30              1,900,000.00           2,588,928.67
                T 6.25%   08/15/23              1,650,000.00           1,917,210.35
                T 8.0%   11/15/21              1,700,000.00           1,937,171.25
                                1,289,070,000.00           1,299,773,073.94
                アメリカドル       小計
                                           (142,793,069,903)
           カナダドル      CAN  0.5%   03/01/22             3,100,000.00           3,009,480.00
                CAN  0.75%   03/01/21             4,590,000.00           4,521,999.15
                CAN  0.75%   09/01/20             4,200,000.00           4,150,398.00
                CAN  0.75%   09/01/21             1,630,000.00           1,599,853.15
                CAN  1.5%   06/01/23             2,400,000.00           2,393,760.00
                CAN  1.5%   06/01/26             2,300,000.00           2,280,783.50
                CAN  1.75%   03/01/23             1,900,000.00           1,912,872.50
                CAN  1.75%   05/01/21             2,700,000.00           2,708,734.50
                CAN  1%  06/01/27              1,970,000.00           1,872,652.45
                CAN  1%  09/01/22              1,500,000.00           1,472,535.00
                CAN  2.25%   03/01/24             2,300,000.00           2,373,795.50
                CAN  2.25%   06/01/25             2,850,000.00           2,956,789.50
                CAN  2.25%   06/01/29             1,120,000.00           1,178,223.20
                CAN  2.5%   06/01/24             3,060,000.00           3,198,648.60
                CAN  2.75%   06/01/22             2,210,000.00           2,287,725.70
                CAN  2.75%   12/01/48             2,870,000.00           3,398,295.25
                CAN  2.75%   12/01/64              620,000.00           782,387.30
                CAN  2%  06/01/28              2,140,000.00           2,199,802.30
                CAN  2%  09/01/23              2,110,000.00           2,148,897.85
                CAN  2%  11/01/20              2,110,000.00           2,121,341.25
                CAN  2%  12/01/51               400,000.00           407,080.00
                CAN  3.25%   06/01/21             2,130,000.00           2,201,791.65
                CAN  3.5%   06/01/20             5,210,000.00           5,307,895.90
                                241/313


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                CAN  3.5%   12/01/45             2,490,000.00           3,295,303.35
                CAN  4.0%   06/01/41             2,330,000.00           3,189,432.15
                CAN  5.75%   06/01/29             2,170,000.00           2,977,674.00
                CAN  5.75%   06/01/33             1,600,000.00           2,381,480.00
                CAN  5%  06/01/37              2,010,000.00           2,960,498.85
                CAN  8.0%   06/01/27              910,000.00          1,343,801.55
                                  66,930,000.00           72,633,932.15
                 カナダドル      小計
                                            (5,932,013,238)
           メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36            16,950,000.00           19,353,679.50
             ソ
                MBONO   10%  12/05/24            38,840,000.00           42,452,314.20
                MBONO   5.75%   03/05/26           25,070,000.00           22,060,346.50
                MBONO   6.5%   06/09/22            46,700,000.00           44,895,045.00
                MBONO   6.5%   06/10/21            55,880,000.00           54,332,403.40
                MBONO   7.25%   12/09/21           25,330,000.00           24,922,946.90
                MBONO   7.5%   06/03/27            42,070,000.00           40,523,296.45
                MBONO   7.75%   05/29/31           22,000,000.00           21,101,520.00
                MBONO   7.75%   11/13/42           32,690,000.00           30,095,721.60
                MBONO   7.75%   11/23/34            8,630,000.00           8,156,213.00
                MBONO   8.5%   05/31/29            21,000,000.00           21,430,815.00
                MBONO   8.5%   11/18/38            24,110,000.00           24,084,805.05
                MBONO   8%  06/11/20             33,750,000.00           33,766,200.00
                MBONO   8%  11/07/47             13,560,000.00           12,741,654.00
                MBONO   8%  12/07/23             33,800,000.00           33,909,850.00
                                 440,380,000.00           433,826,810.60
                メキシコペソ       小計
                                            (2,481,489,356)
            ユーロ     BGB  0.2%   10/22/23             2,000,000.00           2,044,080.00
                BGB  0.5%   10/22/24             1,570,000.00           1,625,389.60
                BGB  0.8%   06/22/25             2,100,000.00           2,211,100.50
                BGB  0.8%   06/22/27             2,110,000.00           2,212,113.45
                BGB  0.8%   06/22/28             3,160,000.00           3,296,085.40
                BGB  0.9%   06/22/29              950,000.00           993,476.75
                BGB  1.25%   04/22/33              850,000.00           903,103.75
                BGB  1.45%   06/22/37              800,000.00           848,628.00
                BGB  1.6%   06/22/47             1,750,000.00           1,825,740.00
                BGB  1.7%   06/22/50              670,000.00           702,039.40
                BGB  1.9%   06/22/38             1,100,000.00           1,246,751.00
                BGB  1%  06/22/26              1,730,000.00           1,844,802.80
                BGB  1%  06/22/31              1,490,000.00           1,553,958.25
                BGB  2.15%   06/22/66              570,000.00           643,316.25
                BGB  2.25%   06/22/23             1,760,000.00           1,951,232.80
                BGB  2.25%   06/22/57              800,000.00           930,752.00
                BGB  2.6%   06/22/24             2,140,000.00           2,448,994.60
                BGB  3.75%   06/22/45             1,600,000.00           2,454,712.00
                                242/313

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BGB  3.75%   09/28/20             2,750,000.00           2,914,092.50
                BGB  3%  06/22/34              1,450,000.00           1,891,633.75

                BGB  4.25%   03/28/41             2,730,000.00           4,320,265.95
                BGB  4.25%   09/28/21             2,350,000.00           2,619,192.50
                BGB  4.25%   09/28/22             2,270,000.00           2,633,517.80
                BGB  4.5%   03/28/26             2,420,000.00           3,167,610.60
                BGB  4%  03/28/22              3,100,000.00           3,502,736.50
                BGB  4%  03/28/32              1,580,000.00           2,230,209.50
                BGB  5.5%   03/28/28             2,260,000.00           3,294,899.20
                BGB  5%  03/28/35              2,780,000.00           4,460,093.00
                BKO  0%  03/12/21              2,960,000.00           2,994,632.00
                BTPS   0.05%   04/15/21            2,190,000.00           2,167,344.45
                BTPS   0.2%   10/15/20             1,390,000.00           1,388,568.30
                BTPS   0.35%   06/15/20            3,480,000.00           3,488,404.20
                BTPS   0.35%   11/01/21            2,580,000.00           2,550,033.30
                BTPS   0.45%   06/01/21            1,400,000.00           1,394,694.00
                BTPS   0.65%   10/15/23            1,300,000.00           1,252,998.50
                BTPS   0.65%   11/01/20            1,550,000.00           1,557,393.50
                BTPS   0.7%   05/01/20             2,000,000.00           2,011,300.00
                BTPS   0.9%   08/01/22             3,180,000.00           3,151,364.10
                BTPS   0.95%   03/01/23            3,500,000.00           3,442,110.00
                BTPS   0.95%   03/15/23            2,000,000.00           1,967,260.00
                BTPS   1.2%   04/01/22             1,450,000.00           1,454,364.50
                BTPS   1.25%   12/01/26            4,200,000.00           3,945,900.00
                BTPS   1.35%   04/15/22            2,900,000.00           2,920,967.00
                BTPS   1.45%   05/15/25            2,300,000.00           2,231,632.50
                BTPS   1.45%   09/15/22            1,050,000.00           1,057,911.75
                BTPS   1.45%   11/15/24            1,300,000.00           1,272,154.00
                BTPS   1.5%   06/01/25             2,910,000.00           2,832,841.35
                BTPS   1.6%   06/01/26             3,600,000.00           3,482,586.00
                BTPS   1.65%   03/01/32            3,100,000.00           2,723,381.00
                BTPS   1.85%   05/15/24            2,000,000.00           2,011,240.00
                BTPS   1%  07/15/22              3,600,000.00           3,575,142.00
                BTPS   2.05%   08/01/27            3,200,000.00           3,135,264.00
                BTPS   2.15%   12/15/21            2,500,000.00           2,576,487.50
                BTPS   2.2%   06/01/27             3,700,000.00           3,674,266.50
                BTPS   2.25%   09/01/36            2,650,000.00           2,370,703.25
                BTPS   2.3%   10/15/21             2,700,000.00           2,790,436.50
                BTPS   2.45%   09/01/33            2,500,000.00           2,358,662.50
                BTPS   2.45%   10/01/23            3,000,000.00           3,109,065.00
                BTPS   2.5%   11/15/25             2,950,000.00           3,023,219.00
                BTPS   2.5%   12/01/24             6,400,000.00           6,609,632.00
                BTPS   2.7%   03/01/47             3,000,000.00           2,645,775.00
                                243/313

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BTPS   2.8%   03/01/67              920,000.00           774,594.00
                BTPS   2.8%   12/01/28             2,950,000.00           3,017,953.25
                BTPS   2.95%   09/01/38            2,540,000.00           2,425,636.50
                BTPS   2%  02/01/28              1,650,000.00           1,604,517.75
                BTPS   2%  12/01/25              3,150,000.00           3,141,873.00
                BTPS   3.25%   09/01/46            2,400,000.00           2,336,628.00
                BTPS   3.35%   03/01/35            1,890,000.00           1,945,188.00
                BTPS   3.45%   03/01/48            2,530,000.00           2,520,082.40
                BTPS   3.5%   03/01/30             3,930,000.00           4,209,501.60
                BTPS   3.75%   03/01/21            3,800,000.00           4,018,918.00
                BTPS   3.75%   05/01/21            3,100,000.00           3,288,697.00
                BTPS   3.75%   08/01/21            2,790,000.00           2,972,270.70
                BTPS   3.75%   09/01/24            2,150,000.00           2,354,346.75
                BTPS   3.85%   09/01/49            1,320,000.00           1,378,337.40
                BTPS   3%  08/01/29              1,620,000.00           1,668,421.80
                BTPS   4.5%   03/01/24             3,450,000.00           3,890,979.00
                BTPS   4.5%   03/01/26             3,600,000.00           4,138,614.00
                BTPS   4.5%   05/01/23             3,900,000.00           4,356,982.50
                BTPS   4.75%   08/01/23            4,200,000.00           4,756,353.00
                BTPS   4.75%   09/01/21            3,950,000.00           4,299,970.00
                BTPS   4.75%   09/01/28            3,490,000.00           4,159,451.80
                BTPS   4.75%   09/01/44            2,400,000.00           2,896,308.00
                BTPS   4%  02/01/37              4,200,000.00           4,664,541.00
                BTPS   4%  09/01/20              4,400,000.00           4,613,180.00
                BTPS   5.0%   08/01/39             3,400,000.00           4,206,463.00
                BTPS   5.25%   11/01/29            3,650,000.00           4,500,687.25
                BTPS   5.5%   09/01/22             3,400,000.00           3,866,378.00
                BTPS   5.5%   11/01/22             3,450,000.00           3,938,813.25
                BTPS   5.75%   02/01/33            3,350,000.00           4,375,100.00
                BTPS   5%  03/01/22              6,600,000.00           7,317,684.00
                BTPS   5%  03/01/25              2,650,000.00           3,092,205.50
                BTPS   5%  08/01/34              3,690,000.00           4,545,489.60
                BTPS   5%  09/01/40              3,520,000.00           4,334,158.40
                BTPS   6.5%   11/01/27             4,170,000.00           5,479,400.85
                BTPS   6%  05/01/31              4,800,000.00           6,330,024.00
                BTPS   7.25%   11/01/26            1,400,000.00           1,880,851.00
                BTPS   9%  11/01/23               800,000.00          1,055,352.00
                DBR  0.25%   02/15/27             4,190,000.00           4,356,238.25
                DBR  0.25%   02/15/29              910,000.00           936,503.75
                DBR  0.25%   08/15/28             4,160,000.00           4,295,636.80
                DBR  0.5%   02/15/25             3,790,000.00           3,995,399.05
                DBR  0.5%   02/15/26             3,400,000.00           3,596,673.00
                                244/313


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                DBR  0.5%   02/15/28             3,270,000.00           3,459,643.65
                DBR  0.5%   08/15/27             4,650,000.00           4,924,815.00
                DBR  0%  08/15/26              3,160,000.00           3,229,188.20
                DBR  1.25%   08/15/48             2,120,000.00           2,489,102.60
                DBR  1.5%   02/15/23              920,000.00           993,006.60
                DBR  1.5%   05/15/23             2,950,000.00           3,197,357.50
                DBR  1.5%   05/15/24             2,290,000.00           2,520,763.30
                DBR  1.5%   09/04/22             2,800,000.00           2,998,996.00
                DBR  1.75%   02/15/24             1,650,000.00           1,829,874.75
                DBR  1.75%   07/04/22             3,650,000.00           3,925,648.00
                DBR  1%  08/15/24              3,200,000.00           3,450,000.00
                DBR  1%  08/15/25              3,910,000.00           4,254,236.40
                DBR  2.25%   09/04/20             2,500,000.00           2,595,775.00
                DBR  2.25%   09/04/21             1,950,000.00           2,081,566.50
                DBR  2.5%   01/04/21             2,900,000.00           3,054,077.00
                DBR  2.5%   07/04/44             4,430,000.00           6,484,789.05
                DBR  2.5%   08/15/46             4,190,000.00           6,236,563.60
                DBR  2%  01/04/22              3,300,000.00           3,533,442.00
                DBR  2%  08/15/23              3,850,000.00           4,273,326.75
                DBR  3.25%   07/04/21            10,190,000.00           11,044,431.50
                DBR  3.25%   07/04/42             2,600,000.00           4,190,069.00
                DBR  3%  07/04/20              7,190,000.00           7,489,966.80
                DBR  4.0%   01/04/37             3,360,000.00           5,488,341.60
                DBR  4.25%   07/04/39             1,850,000.00           3,232,893.50
                DBR  4.75%   07/04/28             2,550,000.00           3,703,071.75
                DBR  4.75%   07/04/34             3,380,000.00           5,676,963.50
                DBR  4.75%   07/04/40             2,510,000.00           4,721,284.90
                DBR  5.5%   01/04/31             2,930,000.00           4,809,126.20
                DBR  5.625%    01/04/28            2,460,000.00           3,712,779.60
                DBR  6.25%   01/04/24             2,000,000.00           2,636,080.00
                DBR  6.25%   01/04/30             1,250,000.00           2,095,162.50
                DBR  6.5%   07/04/27              650,000.00          1,010,932.00
                FRTR   0.25%   11/25/20            5,000,000.00           5,064,250.00
                FRTR   0.25%   11/25/26            4,850,000.00           4,928,327.50
                FRTR   0.5%   05/25/25             6,890,000.00           7,159,295.65
                FRTR   0.5%   05/25/26             6,280,000.00           6,510,852.80
                FRTR   0.5%   05/25/29             2,600,000.00           2,640,196.00
                FRTR   0.75%   05/25/28            5,000,000.00           5,236,375.00
                FRTR   0.75%   11/25/28            6,510,000.00           6,796,602.75
                FRTR   0%  02/25/21              3,500,000.00           3,536,120.00
                FRTR   0%  03/25/23              3,900,000.00           3,959,338.50
                FRTR   0%  03/25/24              8,040,000.00           8,144,600.40
                FRTR   0%  05/25/21              4,100,000.00           4,147,314.00
                                245/313

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                FRTR   0%  05/25/22              5,550,000.00           5,631,585.00
                FRTR   1.25%   05/25/34            3,950,000.00           4,229,028.00
                FRTR   1.25%   05/25/36            4,820,000.00           5,098,644.20
                FRTR   1.5%   05/25/31             6,520,000.00           7,265,105.60
                FRTR   1.5%   05/25/50             1,200,000.00           1,233,648.00
                FRTR   1.75%   05/25/23            4,590,000.00           4,989,192.30
                FRTR   1.75%   05/25/66            1,860,000.00           1,964,076.30
                FRTR   1.75%   06/25/39            2,420,000.00           2,743,868.60
                FRTR   1.75%   11/25/24            8,710,000.00           9,662,482.05
                FRTR   1%  05/25/27              6,650,000.00           7,127,303.75
                FRTR   1%  11/25/25              6,930,000.00           7,427,816.55
                FRTR   2.25%   05/25/24            3,100,000.00           3,497,094.50
                FRTR   2.25%   10/25/22            5,740,000.00           6,279,215.60
                FRTR   2.5%   05/25/30             5,460,000.00           6,683,558.70
                FRTR   2.5%   10/25/20             5,450,000.00           5,696,122.00
                FRTR   2.75%   10/25/27            5,000,000.00           6,111,600.00
                FRTR   2%  05/25/48              4,040,000.00           4,696,984.80
                FRTR   3.25%   05/25/45            4,170,000.00           6,061,095.00
                FRTR   3.25%   10/25/21            10,850,000.00           11,869,140.50
                FRTR   3.5%   04/25/26             5,670,000.00           7,084,750.05
                FRTR   3.75%   04/25/21            6,470,000.00           7,019,529.45
                FRTR   3%  04/25/22              8,520,000.00           9,406,761.60
                FRTR   4.25%   10/25/23            6,250,000.00           7,545,937.50
                FRTR   4.5%   04/25/41             5,690,000.00           9,547,820.00
                FRTR   4.75%   04/25/35            3,000,000.00           4,808,985.00
                FRTR   4%  04/25/55              2,300,000.00           3,952,032.50
                FRTR   4%  04/25/60              1,850,000.00           3,269,431.00
                FRTR   4%  10/25/38              3,980,000.00           6,152,920.80
                FRTR   5.5%   04/25/29             4,050,000.00           6,129,290.25
                FRTR   5.75%   10/25/32            5,410,000.00           9,037,783.70
                FRTR   6.0%   10/25/25             1,900,000.00           2,651,602.00
                FRTR   8.5%   04/25/23             1,000,000.00           1,355,385.00
                IRISH   0.8%   03/15/22            1,570,000.00           1,622,626.40
                IRISH   0.9%   05/15/28            1,060,000.00           1,110,063.80
                IRISH   0%  10/18/22              630,000.00           637,156.80
                IRISH   1.1%   05/15/29             490,000.00           518,050.05
                IRISH   1.3%   05/15/33             520,000.00           547,450.80
                IRISH   1.35%   03/18/31             730,000.00           783,085.60
                IRISH   1.7%   05/15/37             940,000.00          1,026,893.60
                IRISH   1%  05/15/26             1,880,000.00           1,994,351.00
                IRISH   2.4%   05/15/30            1,480,000.00           1,761,873.40
                IRISH   2%  02/18/45             1,260,000.00           1,437,930.90
                                246/313


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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                IRISH   3.4%   03/18/24            1,470,000.00           1,726,426.80
                IRISH   3.9%   03/20/23            1,290,000.00           1,500,902.10
                IRISH   5.4%   03/13/25            1,980,000.00           2,606,600.70
                IRISH   5%  10/18/20              230,000.00           248,218.30
                NETHER    0.25%   07/15/25           1,880,000.00           1,940,630.00
                NETHER    0.25%   07/15/29            950,000.00           960,478.50
                NETHER    0.5%   07/15/26            2,620,000.00           2,747,711.90
                NETHER    0.75%   07/15/27           3,630,000.00           3,869,489.25
                NETHER    0.75%   07/15/28           1,490,000.00           1,586,909.60
                NETHER    0%  01/15/22             3,500,000.00           3,554,180.00
                NETHER    0%  01/15/24             2,650,000.00           2,698,746.75
                NETHER    1.75%   07/15/23           1,950,000.00           2,131,720.50
                NETHER    2.25%   07/15/22           1,660,000.00           1,809,972.70
                NETHER    2.5%   01/15/33            2,010,000.00           2,596,317.00
                NETHER    2.75%   01/15/47           2,230,000.00           3,419,783.05
                NETHER    2%  07/15/24             2,750,000.00           3,089,240.00
                NETHER    3.25%   07/15/21           2,050,000.00           2,224,075.75
                NETHER    3.5%   07/15/20            2,060,000.00           2,159,745.20
                NETHER    3.75%   01/15/23           3,170,000.00           3,676,692.80
                NETHER    3.75%   01/15/42           2,550,000.00           4,285,020.00
                NETHER    4%  01/15/37             2,470,000.00           3,962,806.25
                NETHER    5.5%   01/15/28            1,140,000.00           1,690,882.20
                NETHER    7.5%   01/15/23             200,000.00           259,799.00
                OBL  0.25%   10/16/20             2,250,000.00           2,278,586.25
                OBL  0%  04/05/24              2,900,000.00           2,968,092.00
                OBL  0%  04/14/23              1,790,000.00           1,830,561.40
                OBL  0%  10/07/22              3,490,000.00           3,562,975.90
                OBL  0%  10/08/21              2,600,000.00           2,640,664.00
                OBL  0%  10/13/23              2,930,000.00           2,999,250.55
                RAGB   0.5%   02/20/29              780,000.00           797,635.80
                RAGB   0.5%   04/20/27             2,100,000.00           2,175,799.50
                RAGB   0.75%   02/20/28            1,430,000.00           1,504,831.90
                RAGB   0.75%   10/20/26            3,310,000.00           3,499,911.25
                RAGB   0%  07/15/23               910,000.00           924,978.60
                RAGB   0%  09/20/22              1,100,000.00           1,117,638.50
                RAGB   1.2%   10/20/25             1,710,000.00           1,861,531.65
                RAGB   1.5%   02/20/47              970,000.00          1,077,645.75
                RAGB   1.5%   11/02/86              640,000.00           672,694.40
                RAGB   1.65%   10/21/24            1,090,000.00           1,204,809.70
                RAGB   1.75%   10/20/23            1,400,000.00           1,534,624.00
                RAGB   2.1%   09/20/17              500,000.00           661,800.00
                RAGB   2.4%   05/23/34             1,320,000.00           1,653,689.40
                RAGB   3.15%   06/20/44             980,000.00          1,464,717.80
                                247/313

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                RAGB   3.4%   11/22/22             1,500,000.00           1,706,685.00
                RAGB   3.5%   09/15/21             2,170,000.00           2,379,101.20
                RAGB   3.65%   04/20/22            1,100,000.00           1,235,800.50
                RAGB   3.8%   01/26/62              640,000.00          1,201,673.60
                RAGB   3.9%   07/15/20             3,000,000.00           3,158,415.00
                RAGB   4.15%   03/15/37            2,040,000.00           3,212,112.60
                RAGB   4.85%   03/15/26            2,120,000.00           2,844,955.20
                RAGB   6.25%   07/15/27             130,000.00           196,093.95
                RFGB   0.375%    09/15/20            1,330,000.00           1,347,223.50
                RFGB   0.5%   04/15/26              950,000.00           988,978.50
                RFGB   0.5%   09/15/27             1,050,000.00           1,087,133.25
                RFGB   0.5%   09/15/28              350,000.00           360,260.25
                RFGB   0.5%   09/15/29              430,000.00           439,444.95
                RFGB   0.75%   04/15/31             760,000.00           790,400.00
                RFGB   0.875%    09/15/25             300,000.00           320,014.50
                RFGB   0%  04/15/22               850,000.00           862,414.25
                RFGB   0%  09/15/23               760,000.00           772,289.20
                RFGB   1.125%    04/15/34             570,000.00           615,437.55
                RFGB   1.375%    04/15/47             350,000.00           392,864.50
                RFGB   1.5%   04/15/23              650,000.00           699,702.25
                RFGB   1.625%    09/15/22             770,000.00           824,577.60
                RFGB   2.625%    07/04/42             920,000.00          1,287,066.20
                RFGB   2.75%   07/04/28             720,000.00           891,144.00
                RFGB   2%  04/15/24               600,000.00           669,387.00
                RFGB   3.5%   04/15/21              800,000.00           863,100.00
                RFGB   4%  07/04/25              1,130,000.00           1,425,393.30
                SPGB   0.05%   01/31/21            3,600,000.00           3,622,518.00
                SPGB   0.05%   10/31/21            1,700,000.00           1,713,447.00
                SPGB   0.35%   07/30/23            2,280,000.00           2,317,779.60
                SPGB   0.4%   04/30/22             3,280,000.00           3,343,222.00
                SPGB   0.45%   10/31/22            2,850,000.00           2,912,928.00
                SPGB   0.75%   07/30/21            2,200,000.00           2,251,964.00
                SPGB   1.15%   07/30/20            3,000,000.00           3,055,755.00
                SPGB   1.3%   10/31/26             5,090,000.00           5,360,915.25
                SPGB   1.4%   04/30/28             6,230,000.00           6,550,097.40
                SPGB   1.4%   07/30/28             3,100,000.00           3,244,305.00
                SPGB   1.45%   04/30/29            2,660,000.00           2,776,481.40
                SPGB   1.45%   10/31/27            2,600,000.00           2,750,657.00
                SPGB   1.5%   04/30/27             3,050,000.00           3,243,004.00
                SPGB   1.6%   04/30/25             3,210,000.00           3,462,033.15
                SPGB   1.85%   07/30/35            1,210,000.00           1,248,653.45
                SPGB   1.95%   04/30/26            2,950,000.00           3,244,277.25
                                248/313


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                SPGB   1.95%   07/30/30            3,270,000.00           3,552,740.55
                SPGB   2.15%   10/31/25            3,370,000.00           3,749,546.25
                SPGB   2.35%   07/30/33            2,750,000.00           3,065,012.50
                SPGB   2.7%   10/31/48             1,670,000.00           1,863,502.90
                SPGB   2.75%   10/31/24            4,400,000.00           5,018,948.00
                SPGB   2.9%   10/31/46             2,550,000.00           2,974,447.50
                SPGB   3.45%   07/30/66            1,560,000.00           1,967,355.00
                SPGB   3.8%   04/30/24             3,310,000.00           3,919,155.85
                SPGB   4.2%   01/31/37             2,900,000.00           4,046,500.50
                SPGB   4.4%   10/31/23             4,250,000.00           5,087,207.50
                SPGB   4.65%   07/30/25            3,550,000.00           4,495,418.25
                SPGB   4.7%   07/30/41             3,430,000.00           5,183,398.85
                SPGB   4.8%   01/31/24             3,050,000.00           3,733,993.00
                SPGB   4.85%   10/31/20            3,950,000.00           4,252,925.50
                SPGB   4.9%   07/30/40             2,700,000.00           4,154,476.50
                SPGB   4%  04/30/20              3,000,000.00           3,127,020.00
                SPGB   5.15%   10/31/28            3,240,000.00           4,493,604.60
                SPGB   5.15%   10/31/44            2,100,000.00           3,408,636.00
                SPGB   5.4%   01/31/23             2,800,000.00           3,378,396.00
                SPGB   5.5%   04/30/21             3,480,000.00           3,878,233.80
                SPGB   5.75%   07/30/32            3,500,000.00           5,399,205.00
                SPGB   5.85%   01/31/22            4,050,000.00           4,725,195.75
                SPGB   5.9%   07/30/26             3,480,000.00           4,800,416.40
                SPGB   6.0%   01/31/29             1,050,000.00           1,549,437.75
                                 820,520,000.00           941,283,750.70
                  ユーロ    小計
                                           (116,032,047,948)
           イギリスポ      UKT  0.5%   07/22/22             5,100,000.00           5,059,480.50
            ンド
                UKT  0.75%   07/22/23             3,930,000.00           3,920,312.55
                UKT  1.25%   07/22/27             4,900,000.00           4,985,774.50
                UKT  1.5%   01/22/21             3,120,000.00           3,160,466.40
                UKT  1.5%   07/22/26             2,600,000.00           2,699,528.00
                UKT  1.5%   07/22/47             3,070,000.00           2,961,352.70
                UKT  1.625%    10/22/28            4,650,000.00           4,858,436.25
                UKT  1.625%    10/22/71            1,200,000.00           1,241,724.00
                UKT  1.75%   01/22/49              910,000.00           929,437.60
                UKT  1.75%   07/22/57             2,530,000.00           2,658,688.45
                UKT  1.75%   09/07/22             3,400,000.00           3,509,973.00
                UKT  1.75%   09/07/37             3,720,000.00           3,823,378.80
                UKT  1%  04/22/24              2,820,000.00           2,839,204.20
                UKT  2.25%   09/07/23             2,500,000.00           2,653,512.50
                UKT  2.5%   07/22/65             2,650,000.00           3,480,973.75
                UKT  2.75%   09/07/24             2,200,000.00           2,417,514.00
                UKT  2%  07/22/20              4,360,000.00           4,425,618.00
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                UKT  2%  09/07/25              1,170,000.00           1,249,911.00
                UKT  3.25%   01/22/44             3,520,000.00           4,650,272.00
                UKT  3.5%   01/22/45             3,360,000.00           4,649,013.60
                UKT  3.5%   07/22/68             2,610,000.00           4,355,724.60
                UKT  3.75%   07/22/52             3,280,000.00           5,076,226.40
                UKT  3.75%   09/07/20             3,470,000.00           3,607,915.15
                UKT  3.75%   09/07/21             3,770,000.00           4,033,334.50
                UKT  4.25%   03/07/36             3,180,000.00           4,473,703.50
                UKT  4.25%   06/07/32             2,500,000.00           3,372,962.50
                UKT  4.25%   09/07/39             2,190,000.00           3,202,765.50
                UKT  4.25%   12/07/27              670,000.00           848,193.20
                UKT  4.25%   12/07/40             3,050,000.00           4,518,117.50
                UKT  4.25%   12/07/46             2,470,000.00           3,882,148.40
                UKT  4.25%   12/07/49             2,170,000.00           3,529,960.70
                UKT  4.25%   12/07/55             2,740,000.00           4,755,626.20
                UKT  4.5%   09/07/34             2,930,000.00           4,159,633.10
                UKT  4.5%   12/07/42             2,800,000.00           4,373,698.00
                UKT  4.75%   12/07/30             2,210,000.00           3,050,496.15
                UKT  4.75%   12/07/38             1,900,000.00           2,923,796.00
                UKT  4%  01/22/60              2,950,000.00           5,105,373.25
                UKT  4%  03/07/22              1,950,000.00           2,128,746.75
                UKT  5%  03/07/25              2,500,000.00           3,083,687.50
                UKT  6.0%   12/07/28             1,250,000.00           1,806,393.75
                UKT  8%  06/07/21               740,000.00           851,558.70
                                 113,040,000.00           139,314,633.15
                イギリスポンド        小計
                                           (19,898,309,052)
           スウェーデ      SGB  0.75%   05/12/28             7,490,000.00           7,952,582.40
           ンクローナ
                SGB  0.75%   11/12/29             4,940,000.00           5,217,578.60
                SGB  1.5%   11/13/23             12,450,000.00           13,531,842.75
                SGB  1%  11/12/26              8,660,000.00           9,355,138.20
                SGB  2.5%   05/12/25             9,430,000.00          10,985,619.95
                SGB  3.5%   03/30/39             7,150,000.00          10,890,022.00
                SGB  3.5%   06/01/22             17,590,000.00           19,764,387.85
                SGB  5%  12/01/20              14,100,000.00           15,338,473.50
                                  81,810,000.00           93,035,645.25
              スウェーデンクローナ           小計
                                            (1,058,745,642)
           ノルウェー      NGB  1.5%   02/19/26             5,260,000.00           5,254,266.60
           クローネ
                NGB  1.75%   02/17/27             5,460,000.00           5,539,470.30
                NGB  1.75%   03/13/25             5,800,000.00           5,896,048.00
                NGB  1.75%   09/06/29             3,170,000.00           3,194,393.15
                NGB  2%  04/26/28              5,730,000.00           5,909,578.20
                NGB  2%  05/24/23              13,440,000.00           13,762,358.40
                                250/313


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                NGB  3.75%   05/25/21            11,700,000.00           12,271,135.50
                NGB  3%  03/14/24              7,000,000.00           7,518,805.00
                                  57,560,000.00           59,346,055.15
               ノルウェークローネ          小計
                                             (743,012,610)
           デンマーク      DGB  0.25%   11/15/20             9,400,000.00           9,530,378.00
           クローネ
                DGB  0.5%   11/15/27             14,090,000.00           14,874,742.55
                DGB  1.5%   11/15/23             9,700,000.00          10,583,912.50
                DGB  1.75%   11/15/25             9,410,000.00          10,699,734.60
                DGB  3%  11/15/21              10,700,000.00           11,687,449.50
                DGB  4.5%   11/15/39             20,360,000.00           36,939,860.60
                                  73,660,000.00           94,316,077.75
               デンマーククローネ          小計
                                            (1,557,158,443)
           ポーランド      POLGB   1.75%   07/25/21            5,100,000.00           5,106,528.00
            ズロチ
                POLGB   2.25%   04/25/22            4,710,000.00           4,770,759.00
                POLGB   2.5%   01/25/23            5,680,000.00           5,767,756.00
                POLGB   2.5%   04/25/24            1,890,000.00           1,910,515.95
                POLGB   2.5%   07/25/26            6,450,000.00           6,388,725.00
                POLGB   2.5%   07/25/27            4,340,000.00           4,257,952.30
                POLGB   2.75%   04/25/28            4,800,000.00           4,770,480.00
                POLGB   2.75%   10/25/29            1,940,000.00           1,913,014.60
                POLGB   2%  04/25/21             6,560,000.00           6,603,755.20
                POLGB   3.25%   07/25/25            6,230,000.00           6,501,628.00
                POLGB   4%  10/25/23             3,380,000.00           3,644,468.10
                POLGB   5.25%   10/25/20            5,520,000.00           5,810,848.80
                POLGB   5.75%   04/25/29             600,000.00           753,312.00
                POLGB   5.75%   09/23/22            3,600,000.00           4,037,904.00
                POLGB   5.75%   10/25/21            1,150,000.00           1,261,981.25
                                  61,950,000.00           63,499,628.20
               ポーランドズロチ         小計
                                            (1,823,074,325)
           オーストラ      ACGB   1.75%   11/21/20            5,100,000.00           5,130,778.50
           リアドル
                ACGB   2.25%   05/21/28            5,790,000.00           6,057,092.70
                ACGB   2.25%   11/21/22             770,000.00           795,471.60
                ACGB   2.5%   05/21/30             3,250,000.00           3,490,353.75
                ACGB   2.75%   04/21/24            3,510,000.00           3,744,941.85
                ACGB   2.75%   05/21/41             800,000.00           871,368.00
                ACGB   2.75%   06/21/35            1,030,000.00           1,137,974.90
                ACGB   2.75%   11/21/27            5,750,000.00           6,246,138.75
                ACGB   2.75%   11/21/28            3,050,000.00           3,324,728.75
                ACGB   2.75%   11/21/29            2,570,000.00           2,818,364.80
                ACGB   2%  12/21/21              2,720,000.00           2,770,102.40
                ACGB   3.25%   04/21/25            4,560,000.00           5,025,986.40
                ACGB   3.25%   04/21/29            4,090,000.00           4,659,982.40
                ACGB   3.25%   06/21/39            1,220,000.00           1,438,129.90
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                ACGB   3.75%   04/21/37            1,920,000.00           2,403,705.60
                ACGB   3%  03/21/47              2,130,000.00           2,416,623.45

                ACGB   4.25%   04/21/26            4,230,000.00           4,986,768.15
                ACGB   4.5%   04/21/33             2,100,000.00           2,772,462.00
                ACGB   4.75%   04/21/27            3,850,000.00           4,749,321.50
                ACGB   5.5%   04/21/23             4,000,000.00           4,645,280.00
                ACGB   5.75%   05/15/21            3,930,000.00           4,273,678.50
                ACGB   5.75%   07/15/22            5,330,000.00           6,068,631.40
                                  71,700,000.00           79,827,885.30
               オーストラリアドル          小計
                                            (6,137,167,821)
           シンガポー      SIGB   1.25%   10/01/21             250,000.00           246,011.25
            ルドル
                SIGB   1.75%   04/01/22             780,000.00           776,080.50
                SIGB   2.125%    06/01/26             850,000.00           853,897.25
                SIGB   2.25%   06/01/21            1,590,000.00           1,600,478.10
                SIGB   2.25%   08/01/36             700,000.00           678,503.00
                SIGB   2.375%    06/01/25             630,000.00           643,066.20
                SIGB   2.625%    05/01/28             590,000.00           613,157.50
                SIGB   2.75%   03/01/46            1,010,000.00           1,034,982.35
                SIGB   2.75%   04/01/42             620,000.00           637,186.40
                SIGB   2.75%   07/01/23            1,540,000.00           1,588,887.30
                SIGB   2.875%    07/01/29             280,000.00           296,853.20
                SIGB   2.875%    09/01/30             670,000.00           710,062.65
                SIGB   2%  02/01/24               410,000.00           410,672.40
                SIGB   2%  07/01/20               320,000.00           320,344.00
                SIGB   3.125%    09/01/22            1,100,000.00           1,141,833.00
                SIGB   3.25%   09/01/20            1,070,000.00           1,088,446.80
                SIGB   3.375%    09/01/33             730,000.00           815,778.65
                SIGB   3.5%   03/01/27              780,000.00           858,694.20
                SIGB   3%  09/01/24              1,050,000.00           1,102,820.25
                                  14,970,000.00           15,417,755.00
               シンガポールドル         小計
                                            (1,242,208,520)
           マレーシア      MGS  3.418%    08/15/22            2,500,000.00           2,496,400.00
           リンギット
                MGS  3.48%   03/15/23             2,700,000.00           2,689,632.00
                MGS  3.502%    05/31/27            2,400,000.00           2,341,524.00
                MGS  3.62%   11/30/21             2,690,000.00           2,706,745.25
                MGS  3.659%    10/15/20            1,150,000.00           1,156,629.75
                MGS  3.733%    06/15/28            1,300,000.00           1,288,820.00
                MGS  3.795%    09/30/22            1,100,000.00           1,110,785.50
                MGS  3.8%   08/17/23             3,160,000.00           3,183,241.80
                MGS  3.844%    04/15/33            2,990,000.00           2,901,107.30
                MGS  3.882%    03/10/22             750,000.00           760,466.25
                MGS  3.889%    07/31/20            1,500,000.00           1,511,085.00
                MGS  3.892%    03/15/27            1,130,000.00           1,132,621.60
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                MGS  3.9%   11/30/26             1,080,000.00           1,084,935.60
                MGS  3.955%    09/15/25            2,700,000.00           2,727,783.00
                MGS  4.048%    09/30/21            2,050,000.00           2,081,990.25
                MGS  4.059%    09/30/24            1,900,000.00           1,935,178.50
                MGS  4.127%    04/15/32            1,000,000.00            999,770.00
                MGS  4.16%   07/15/21             2,030,000.00           2,064,814.50
                MGS  4.181%    07/15/24            1,550,000.00           1,587,401.50
                MGS  4.232%    06/30/31            2,000,000.00           2,033,220.00
                MGS  4.254%    05/31/35            1,400,000.00           1,403,262.00
                MGS  4.392%    04/15/26            3,160,000.00           3,275,276.80
                MGS  4.498%    04/15/30            2,390,000.00           2,500,489.70
                MGS  4.736%    03/15/46            1,340,000.00           1,371,175.10
                MGS  4.762%    04/07/37            1,860,000.00           1,970,474.70
                MGS  4.893%    06/08/38             800,000.00           860,560.00
                MGS  4.921%    07/06/48            1,550,000.00           1,633,080.00
                MGS  4.935%    09/30/43            1,440,000.00           1,522,260.00
                MGS  5.248%    09/15/28             600,000.00           661,290.00
                                  52,220,000.00           52,992,020.10
              マレーシアリンギット           小計
                                            (1,401,638,931)
           南アフリカ      SAGB   10.5%   12/21/26            31,700,000.00           35,126,770.00
            ランド
                SAGB   6.25%   03/31/36            11,020,000.00           7,988,398.00
                SAGB   6.5%   02/28/41             8,200,000.00           5,790,553.00
                SAGB   6.75%   03/31/21            10,700,000.00           10,719,902.00
                SAGB   7.75%   02/28/23            14,100,000.00           14,134,263.00
                SAGB   7%  02/28/31             16,330,000.00           13,704,054.35
                SAGB   8.25%   03/31/32            18,470,000.00           16,922,306.35
                SAGB   8.5%   01/31/37            24,700,000.00           22,194,185.00
                SAGB   8.75%   01/31/44            27,140,000.00           24,469,152.60
                SAGB   8.75%   02/28/48            35,250,000.00           31,822,642.50
                SAGB   8.875%    02/28/35           13,050,000.00           12,270,915.00
                SAGB   8%  01/31/30             17,400,000.00           16,054,632.00
                SAGB   9%  01/31/40             14,650,000.00           13,618,200.50
                                 242,710,000.00           224,815,974.30
               南アフリカランド         小計
                                            (1,724,338,522)
                                            302,824,274,311
                 合計
                                           (302,824,274,311)
     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
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     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     アメリカドル                 国債証券      193銘柄               100.0   %             47.2  %
     カナダドル                 国債証券      29銘柄               100.0   %             2.0  %
     メキシコペソ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             0.8  %
     ユーロ                 国債証券      297銘柄               100.0   %             38.3  %
     イギリスポンド                 国債証券      41銘柄               100.0   %             6.6  %
     スウェーデンクローナ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.3  %
     ノルウェークローネ                 国債証券      8銘柄               100.0   %             0.2  %
     デンマーククローネ                 国債証券      6銘柄               100.0   %             0.5  %
     ポーランドズロチ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             0.6  %
     オーストラリアドル                 国債証券      22銘柄               100.0   %             2.0  %
     シンガポールドル                 国債証券      19銘柄               100.0   %             0.4  %
     マレーシアリンギット                 国債証券      29銘柄               100.0   %             0.5  %
     南アフリカランド                 国債証券      13銘柄               100.0   %             0.6  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     新興国債券インデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    5月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                               478,259,022
         コール・ローン                               672,699,435
         国債証券                             45,326,845,993
         未収入金                               602,859,011
         未収利息                               902,609,736
         前払費用                                60,274,896
         流動資産合計                             48,043,548,093
       資産合計                               48,043,548,093
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                 142,376
         未払金                               622,074,370
         未払解約金                                20,424,273
                                254/313

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                                 2019年    5月10日現在
                 項目                   金額（円）
         未払利息                                   942
         その他未払費用                                  2,864
         流動負債合計                               642,644,825
       負債合計                                 642,644,825
      純資産の部
       元本等
         元本                             28,933,282,533
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            18,467,620,735
         元本等合計                             47,400,903,268
       純資産合計                               47,400,903,268
      負債純資産合計                                48,043,548,093
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    5月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券

                       移動平均法(買付約定後、最初の利払日までは個別法)に基づき、時価で評価してお
                       ります。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供
                       する価額又は業界団体が発表する売買参考統計値等で評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                       す。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


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                                        2019年    5月10日現在
     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               28,933,282,533口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.6383円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (16,383円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    5月10日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                       を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                       による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                       スクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    5月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                                256/313


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                                     2019年    5月10日現在

                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    5月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2018年11月13日
     期首元本額                                                27,958,931,928円
     期中追加設定元本額                                                 2,110,309,120円
     期中一部解約元本額                                                 1,135,958,515円
     期末元本額                                                28,933,282,533円
     期末元本額の内訳

     ＳＭＴ　新興国債券インデックス・オープン                                                 4,161,496,645円
     世界経済インデックスファンド                                                 5,320,258,738円
     ＤＣ新興国債券インデックス・オープン                                                 4,037,998,361円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド                                                 4,631,736,978円
     新興国債券インデックスファンド（適格機関投資家専用）                                                 1,864,567,461円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                  138,847,350円
                                257/313

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                       区分                         2019年    5月10日現在
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                  492,238,225円
     新興国債券インデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                  99,209,167円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  137,662,484円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                  437,457,270円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  202,663,239円
     ＤＣ世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                 2,133,884,074円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  79,323,611円
     世界経済インデックスファンド（株式シフト型）                                                  200,984,192円
     世界経済インデックスファンド（債券シフト型）                                                  91,610,397円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  202,309,462円
     外国債券ＳＭＴＢセレクション（ＳＭＡ専用）                                                 3,433,184,908円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン                                                  67,089,466円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（株式シフト型）                                                  103,005,964円
     ＳＭＴ　世界経済インデックス・オープン（債券シフト型）                                                  136,817,747円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,750,707円
     グローバル経済コア                                                  814,491,123円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  14,922,265円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                   1,546,263円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０３０                                                     22,339円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０４０                                                     23,809円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０５０                                                     25,278円
     ＤＣターゲット・イヤーファンド（６資産・運用継続型）２０６０                                                     26,454円
     ＦＯＦｓ用　新興国債券インデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  128,128,556円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年    5月10日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          国債証券                                             605,945,156
           合計                                            605,945,156
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「新興国債券インデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書におけ

       る開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     通貨関連

                                                 （2019年     5月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
              為替予約取引
                                258/313


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     市場取引以外
                 買建           33,740,528              －      33,598,152          △142,376
       の取引
               マレーシアリン
                           33,740,528              －      33,598,152          △142,376
                 ギット
             合計               33,740,528              －      33,598,152          △142,376
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     国債証券     メキシコペ      MBONO   10%  11/20/36            31,200,000.00           35,624,472.00
             ソ
                MBONO   10%  12/05/24            82,250,000.00           89,899,661.25
                MBONO   5.75%   03/05/26           47,200,000.00           41,533,640.00
                MBONO   6.5%   06/09/22            81,200,000.00           78,061,620.00
                MBONO   6.5%   06/10/21            91,700,000.00           89,160,368.50
                MBONO   7.25%   12/09/21           40,600,000.00           39,947,558.00
                MBONO   7.5%   06/03/27            77,800,000.00           74,939,683.00
                MBONO   7.75%   05/29/31           49,800,000.00           47,766,168.00
                MBONO   7.75%   11/13/42           61,500,000.00           56,619,360.00
                MBONO   7.75%   11/23/34           24,000,000.00           22,682,400.00
                MBONO   8.5%   05/31/29            30,500,000.00           31,125,707.50
                MBONO   8.5%   11/18/38            31,450,000.00           31,417,134.75
                MBONO   8%  06/11/20             76,100,000.00           76,136,528.00
                MBONO   8%  11/07/47             28,500,000.00           26,780,025.00
                MBONO   8%  12/07/23             63,700,000.00           63,907,025.00
                                 817,500,000.00           805,601,351.00
                メキシコペソ       小計
                                            (4,608,039,727)
           ブラジルレ      BLTN   0%  01/01/22             17,850,000.00           14,698,175.52
            アル
                BLTN   0%  07/01/20             37,550,000.00           34,924,902.03
                BLTN   0%  07/01/21             12,900,000.00           11,090,598.27
                BLTN   0%  07/01/22             13,250,000.00           10,445,432.12
                                259/313


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                BNTNF   10%  01/01/21            23,800,000.00           24,871,876.98
                BNTNF   10%  01/01/23            28,650,000.00           30,405,065.99
                BNTNF   10%  01/01/25            17,950,000.00           19,162,591.56
                BNTNF   10%  01/01/27            15,700,000.00           16,798,314.66
                BNTNF   10%  01/01/29             3,800,000.00           4,087,414.31
                BRAZIL    10.25%    01/10/28           1,400,000.00           1,577,625.00
                BRAZIL    12.5%   01/05/22            450,000.00           508,500.00
                BRAZIL    8.5%   01/05/24            1,900,000.00           1,961,750.00
                                 175,200,000.00           170,532,246.44
                ブラジルレアル        小計
                                            (4,744,207,095)
           チリペソ     CHILE   5.5%   08/05/20          9,530,000,000.00           9,759,911,250.00
                                9,530,000,000.00           9,759,911,250.00
                 チリペソ     小計
                                            (1,565,489,764)
           コロンビア      COLOM   4.375%    03/21/23         23,650,000,000.00           22,739,948,000.00
            ペソ
                COLOM   7.75%   04/14/21          9,600,000,000.00          10,020,048,000.00
                COLOM   9.85%   06/28/27         52,850,000,000.00           65,300,931,500.00
                                86,100,000,000.00           98,060,927,500.00
                コロンビアペソ        小計
                                            (3,285,041,071)
           ペルーヌエ      PERUGB    5.7%   08/12/24            5,550,000.00           5,894,821.50
            ボソル
                PERUGB    5.94%   02/12/29           5,800,000.00           6,116,332.00
                PERUGB    6.15%   08/12/32           7,250,000.00           7,611,521.25
                PERUGB    6.35%   08/12/28           7,350,000.00           7,979,343.75
                PERUGB    6.9%   08/12/37            5,900,000.00           6,554,811.50
                PERUGB    6.95%   08/12/31           7,350,000.00           8,264,964.75
                PERUGB    8.2%   08/12/26            6,500,000.00           7,821,872.50
                                  45,700,000.00           50,243,667.25
               ペルーヌエボソル         小計
                                            (1,665,577,569)
           ウルグアイ      URUGUA    8.5%   03/15/28           16,900,000.00           14,345,480.50
            ペソ
                URUGUA    9.875%    06/20/22          18,450,000.00           18,217,068.75
                                  35,350,000.00           32,562,549.25
                ウルグアイペソ        小計
                                             (101,920,779)
           ドミニカペ      DOMREP    8.9%   02/15/23           20,400,000.00           20,402,040.00
             ソ
                                  20,400,000.00           20,402,040.00
                ドミニカペソ       小計
                                             (44,272,426)
           トルコリラ      TURKGB    10.4%   03/20/24           3,450,000.00           2,194,010.25
                TURKGB    10.5%   08/11/27           10,050,000.00           6,078,039.00
                TURKGB    10.6%   02/11/26           9,750,000.00           6,170,580.00
                TURKGB    10.7%   02/17/21           7,300,000.00           5,845,876.50
                TURKGB    10.7%   08/17/22           10,750,000.00           7,533,492.50
                TURKGB    11%  02/24/27            9,300,000.00           5,898,013.50
                TURKGB    11%  03/02/22            9,600,000.00           6,958,752.00
                TURKGB    12.2%   01/18/23           11,050,000.00           8,019,095.50
                                260/313


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                TURKGB    12.4%   03/08/28           5,200,000.00           3,529,604.00
                TURKGB    7.1%   03/08/23            6,200,000.00           3,690,891.00
                TURKGB    8.5%   09/14/22            4,900,000.00           3,221,970.50
                TURKGB    8.8%   09/27/23            6,050,000.00           3,710,132.25
                TURKGB    8%  03/12/25             6,100,000.00           3,388,672.00
                TURKGB    9.2%   09/22/21           10,850,000.00           7,979,578.25
                TURKGB    9.4%   07/08/20            7,000,000.00           5,949,440.00
                TURKGB    9.5%   01/12/22            3,000,000.00           2,124,855.00
                TURKGB    9%  07/24/24             7,250,000.00           4,327,488.75
                                 127,800,000.00           86,620,491.00
                 トルコリラ      小計
                                            (1,546,175,764)
           チェココル      CZGB   0.25%   02/10/27            32,200,000.00           28,552,384.00
             ナ
                CZGB   0.45%   10/25/23            22,400,000.00           21,227,696.00
                CZGB   0.95%   05/15/30            53,900,000.00           48,432,653.50
                CZGB   1%  06/26/26             34,800,000.00           32,884,782.00
                CZGB   2.4%   09/17/25            47,200,000.00           49,014,840.00
                CZGB   2.5%   08/25/28            48,800,000.00           51,501,080.00
                CZGB   2.75%   07/23/29            35,000,000.00           37,553,425.00
                CZGB   3.75%   09/12/20            36,500,000.00           37,555,032.50
                CZGB   3.85%   09/29/21            37,900,000.00           39,891,645.00
                CZGB   4.7%   09/12/22            38,000,000.00           41,795,440.00
                CZGB   5.7%   05/25/24            38,800,000.00           46,484,728.00
                                 425,500,000.00           434,893,706.00
                チェココルナ       小計
                                            (2,083,140,851)
           ハンガリー      HGB  0.5%   04/21/21            297,000,000.00           295,760,025.00
           フォリント
                HGB  1.75%   10/26/22            596,000,000.00           601,992,780.00
                HGB  2.5%   10/27/21            341,000,000.00           354,150,665.00
                HGB  2.75%   12/22/26            340,000,000.00           341,254,600.00
                HGB  3.5%   06/24/20            361,000,000.00           374,636,775.00
                HGB  3%  06/26/24             466,000,000.00           488,207,230.00
                HGB  3%  10/27/27             591,000,000.00           598,585,485.00
                HGB  5.5%   06/24/25            597,000,000.00           703,839,120.00
                HGB  6.0%   11/24/23            496,000,000.00           586,090,960.00
                HGB  6.75%   10/22/28            268,000,000.00           350,497,100.00
                HGB  7.5%   11/12/20            237,000,000.00           263,079,480.00
                HGB  7%  06/24/22             475,500,000.00           558,146,655.00
                                5,065,500,000.00           5,516,240,875.00
              ハンガリーフォリント           小計
                                            (2,098,378,028)
           ポーランド      POLGB   1.75%   07/25/21           11,650,000.00           11,664,912.00
            ズロチ
                POLGB   2.25%   04/25/22           14,000,000.00           14,180,600.00
                POLGB   2.5%   01/25/23            21,150,000.00           21,476,767.50
                POLGB   2.5%   04/25/24            6,500,000.00           6,570,557.50
                POLGB   2.5%   07/25/26            14,950,000.00           14,807,975.00
                                261/313

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                POLGB   2.5%   07/25/27            13,150,000.00           12,901,399.25
                POLGB   2.75%   04/25/28            8,950,000.00           8,894,957.50

                POLGB   2%  04/25/21             10,650,000.00           10,721,035.50
                POLGB   3.25%   07/25/25           12,700,000.00           13,253,720.00
                POLGB   4%  10/25/23             9,900,000.00          10,674,625.50
                POLGB   5.25%   10/25/20            7,200,000.00           7,579,368.00
                POLGB   5.75%   09/23/22            7,550,000.00           8,468,382.00
                POLGB   5.75%   10/25/21            7,150,000.00           7,846,231.25
                                 145,500,000.00           149,040,531.00
               ポーランドズロチ         小計
                                            (4,278,953,645)
           ロシアルー      RFLB   6.5%   02/28/24            151,600,000.00           144,262,560.00
            ブル
                RFLB   6.9%   05/23/29            71,200,000.00           66,049,392.00
                RFLB   7.05%   01/19/28           177,000,000.00           167,900,430.00
                RFLB   7.1%   10/16/24            164,100,000.00           159,702,940.50
                RFLB   7.25%   05/10/34            60,500,000.00           55,696,300.00
                RFLB   7.4%   12/07/22            172,900,000.00           171,509,884.00
                RFLB   7.5%   08/18/21            123,000,000.00           123,033,825.00
                RFLB   7.6%   04/14/21            48,350,000.00           48,479,336.25
                RFLB   7.6%   07/20/22            62,500,000.00           62,393,750.00
                RFLB   7.7%   03/23/33            174,200,000.00           168,128,259.00
                RFLB   7.75%   09/16/26           162,500,000.00           161,708,625.00
                RFLB   7.95%   10/07/26           147,000,000.00           147,086,730.00
                RFLB   7%  01/25/23             97,200,000.00           95,174,838.00
                RFLB   7%  08/16/23             107,200,000.00           104,636,848.00
                RFLB   7%  12/15/21             151,000,000.00           149,381,280.00
                RFLB   8.15%   02/03/27           176,000,000.00           179,191,760.00
                RFLB   8.5%   09/17/31            123,150,000.00           127,471,333.50
                                2,169,400,000.00           2,131,808,091.25
                ロシアルーブル        小計
                                            (3,581,437,593)
           マレーシア      MGS  3.62%   11/30/21             6,900,000.00           6,942,952.50
           リンギット
                MGS  3.659%    10/15/20            10,800,000.00           10,862,262.00
                MGS  3.733%    06/15/28            10,250,000.00           10,161,850.00
                MGS  3.757%    04/20/23            8,650,000.00           8,712,020.50
                MGS  3.8%   08/17/23             8,650,000.00           8,713,620.75
                MGS  3.885%    08/15/29            2,300,000.00           2,326,657.00
                MGS  3.899%    11/16/27            11,550,000.00           11,572,926.75
                MGS  3.9%   11/30/26             8,050,000.00           8,086,788.50
                MGS  3.955%    09/15/25            11,200,000.00           11,315,248.00
                MGS  4.059%    09/30/24            7,550,000.00           7,689,788.25
                MGS  4.16%   07/15/21             6,050,000.00           6,153,757.50
                MGS  4.181%    07/15/24            6,000,000.00           6,144,780.00
                MGS  4.762%    04/07/37            8,500,000.00           9,004,857.50
                                262/313


                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                 106,450,000.00           107,687,509.25
              マレーシアリンギット           小計
                                            (2,848,334,619)
           タイバーツ      THAIGB    1.875%    06/17/22          99,700,000.00           99,654,636.50
                THAIGB    2.125%    12/17/26          98,000,000.00           96,552,540.00
                THAIGB    2.4%   12/17/23           25,800,000.00           26,197,449.00
                THAIGB    2.55%   06/26/20           23,150,000.00           23,354,298.75
                THAIGB    2.875%    12/17/28          47,000,000.00           48,746,520.00
                THAIGB    2%  12/17/22            89,500,000.00           89,681,685.00
                THAIGB    3.4%   06/17/36           176,100,000.00           187,193,419.50
                THAIGB    3.625%    06/16/23          84,000,000.00           89,352,060.00
                THAIGB    3.65%   06/20/31          136,900,000.00           150,299,087.50
                THAIGB    3.65%   12/17/21          102,100,000.00           106,731,766.50
                THAIGB    3.775%    06/25/32          44,000,000.00           48,775,980.00
                THAIGB    3.85%   12/12/25           89,000,000.00           97,760,270.00
                THAIGB    4.875%    06/22/29          95,000,000.00          114,503,025.00
                                1,110,250,000.00           1,178,802,737.75
                 タイバーツ      小計
                                            (4,090,445,499)
           フィリピン      PHILIP    3.9%   11/26/22           25,000,000.00           24,212,375.00
            ペソ
                PHILIP    4.95%   01/15/21           20,000,000.00           19,978,200.00
                PHILIP    6.25%   01/14/36           20,000,000.00           22,436,400.00
                                  65,000,000.00           66,626,975.00
                フィリピンペソ        小計
                                             (139,916,647)
           インドネシ      INDOGB    10.5%   08/15/30         7,300,000,000.00           8,475,884,000.00
           アルピア
                INDOGB    11%  09/15/25          10,700,000,000.00           12,349,779,500.00
                INDOGB    11%  11/15/20          18,500,000,000.00           19,656,897,500.00
                INDOGB    12.8%   06/15/21         6,800,000,000.00           7,560,580,000.00
                INDOGB    5.625%    05/15/23        35,300,000,000.00           33,215,888,000.00
                INDOGB    6.125%    05/15/28        29,700,000,000.00           26,186,341,500.00
                INDOGB    6.625%    05/15/33        29,000,000,000.00           24,497,315,000.00
                INDOGB    7.5%   05/15/38         23,400,000,000.00           21,139,092,000.00
                INDOGB    7.5%   08/15/32         27,100,000,000.00           25,060,725,000.00
                INDOGB    7%  05/15/22          33,700,000,000.00           33,548,350,000.00
                INDOGB    7%  05/15/27          44,300,000,000.00           41,834,926,500.00
                INDOGB    8.125%    05/15/24        17,000,000,000.00           17,416,585,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/29         23,600,000,000.00           23,945,150,000.00
                INDOGB    8.25%   05/15/36         33,200,000,000.00           32,300,280,000.00
                INDOGB    8.25%   06/15/32         18,900,000,000.00           18,654,394,500.00
                INDOGB    8.25%   07/15/21         35,000,000,000.00           35,878,850,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/24        48,200,000,000.00           49,743,846,000.00
                INDOGB    8.375%    03/15/34        32,500,000,000.00           32,110,000,000.00
                INDOGB    8.375%    04/15/39        10,000,000,000.00           9,787,750,000.00
                INDOGB    8.375%    09/15/26        45,000,000,000.00           46,089,450,000.00
                INDOGB    8.75%   05/15/31         32,700,000,000.00           33,677,566,500.00
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                INDOGB    9.5%   07/15/31         11,400,000,000.00           12,342,837,000.00
                INDOGB    9%  03/15/29          32,500,000,000.00           34,566,512,500.00
                               605,800,000,000.00           600,039,000,500.00
               インドネシアルピア          小計
                                            (4,560,296,403)
           南アフリカ      SAGB   10.5%   12/21/26            86,950,000.00           96,349,295.00
            ランド
                SAGB   6.25%   03/31/36            34,700,000.00           25,154,030.00
                SAGB   6.5%   02/28/41            36,700,000.00           25,916,255.50
                SAGB   6.75%   03/31/21            16,600,000.00           16,630,876.00
                SAGB   7.75%   02/28/23            34,900,000.00           34,984,807.00
                SAGB   7%  02/28/31             41,800,000.00           35,078,351.00
                SAGB   8.25%   03/31/32            36,900,000.00           33,807,964.50
                SAGB   8.5%   01/31/37            46,800,000.00           42,052,140.00
                SAGB   8.75%   01/31/44            53,500,000.00           48,235,065.00
                SAGB   8.75%   02/28/48            75,450,000.00           68,113,996.50
                SAGB   8.875%    02/28/35           31,250,000.00           29,384,375.00
                SAGB   8%  01/31/30             48,100,000.00           44,380,908.00
                SAGB   9%  01/31/40             35,000,000.00           32,534,950.00
                                 578,650,000.00           532,623,013.50
               南アフリカランド         小計
                                            (4,085,218,513)
                                            45,326,845,993
                 合計
                                           (45,326,845,993)
     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                       組入債券            合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     メキシコペソ                 国債証券      15銘柄               100.0   %             10.2  %
     ブラジルレアル                 国債証券      12銘柄               100.0   %             10.5  %
     チリペソ                 国債証券      1銘柄               100.0   %             3.5  %
     コロンビアペソ                 国債証券      3銘柄               100.0   %             7.2  %
     ペルーヌエボソル                 国債証券      7銘柄               100.0   %             3.7  %
     ウルグアイペソ                 国債証券      2銘柄               100.0   %             0.2  %
     ドミニカペソ                 国債証券      1銘柄               100.0   %             0.1  %
     トルコリラ                 国債証券      17銘柄               100.0   %             3.4  %
     チェココルナ                 国債証券      11銘柄               100.0   %             4.6  %
     ハンガリーフォリント                 国債証券      12銘柄               100.0   %             4.6  %
     ポーランドズロチ                 国債証券      13銘柄               100.0   %             9.4  %
     ロシアルーブル                 国債証券      17銘柄               100.0   %             7.9  %
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     マレーシアリンギット                 国債証券      13銘柄               100.0   %             6.3  %
     タイバーツ                 国債証券      13銘柄               100.0   %             9.0  %
     フィリピンペソ                 国債証券      3銘柄               100.0   %             0.3  %
     インドネシアルピア                 国債証券      23銘柄               100.0   %             10.1  %
     南アフリカランド                 国債証券      13銘柄               100.0   %             9.0  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    5月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              1,701,153,229
         投資証券                             109,119,225,700
         派生商品評価勘定                                60,467,920
         未収入金                                75,882,204
         未収配当金                              1,033,775,226
         差入委託証拠金                                52,244,500
         流動資産合計                             112,042,748,779
       資産合計                              112,042,748,779
      負債の部
       流動負債
         前受金                                60,467,920
         未払金                               199,425,091
         未払解約金                                96,864,552
         未払利息                                  2,383
         その他未払費用                                  11,678
         流動負債合計                               356,771,624
       負債合計                                 356,771,624
      純資産の部
       元本等
         元本                             61,170,885,363
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            50,515,091,792
         元本等合計                             111,685,977,155
       純資産合計                              111,685,977,155
      負債純資産合計                                112,042,748,779
     注記表

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     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    5月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日又は計算日に知りうる直
                       近の日の最終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品
                       取引業者等の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する
                       売買参考統計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  先物取引

      法
                       不動産投信指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる
                       直近の日の清算値段によっております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引に係るものであります。

     ３.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                       上しております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    5月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               61,170,885,363口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.8258円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (18,258円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    5月10日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
                                266/313


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                                     2019年    5月10日現在

     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性
                       リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として不動産投信指
                       数先物取引を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、リー
                       トの価格の変動による価格変動リスクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    5月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
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     （関連当事者との取引に関する注記）

     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    5月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2018年11月13日
     期首元本額                                                61,232,689,286円
     期中追加設定元本額                                                 5,690,752,249円
     期中一部解約元本額                                                 5,752,556,172円
     期末元本額                                                61,170,885,363円
     期末元本額の内訳

     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,642,643,398円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,604,878円
     ＳＭＴ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・オープン                                                11,445,312,835円
     Ｊリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                29,082,074,438円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 2,508,123,722円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 4,323,070,836円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                 2,165,530,068円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 3,457,444,033円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                 1,198,292,826円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  32,162,823円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  643,517,264円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,644,544円
     グローバル経済コア                                                  341,082,450円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   3,925,129円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  322,760,342円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  27,207,684円
     ＦＯＦｓ用　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                 1,145,312,969円
     Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－０５（適格機関投資家専用）                                                 1,081,310,588円
     Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１８－１１（適格機関投資家専用）                                                  698,589,870円
     Ｊ－ＲＥＩＴ　パッシブ・ファンド　２０１９－０３（適格機関投資家専用）                                                 1,044,274,666円
                                268/313


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     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年    5月10日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                            5,665,365,027
           合計                                           5,665,365,027
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告書にお

       ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     投資証券関連

                                                 （2019年     5月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引      不動産投信指数先物
                取引
                 買建         2,496,120,080               －    2,556,588,000           60,467,920
            合計             2,496,120,080               －    2,556,588,000           60,467,920
     (注)1.時価の算定方法

        不動産投信指数先物取引の時価については、金融商品取引所等の発表する計算日又は計算日に知りうる直近の日の清
        算値段で評価しております。
       2.不動産投信指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類             銘　柄               券面総額          評価額(円)            備考

     投資証券     エスコンジャパンリート投資法人                            1,195        121,770,500
          サンケイリアルエステート投資法人                            1,150        126,960,000
          日本アコモデーションファンド投資法人                            3,867       2,215,791,000
          ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                           13,113       1,307,366,100
                                269/313


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
          森ヒルズリート投資法人                           13,346       1,987,219,400
          産業ファンド投資法人                           13,557       1,761,054,300
          アドバンス・レジデンス投資法人                           11,341       3,515,710,000
          ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投                            7,193       1,301,933,000
          資法人
          アクティビア・プロパティーズ投資法人                            6,113       2,821,149,500
          ＧＬＰ投資法人                           28,834       3,529,281,600
          コンフォリア・レジデンシャル投資法人                            4,826       1,438,630,600
          日本プロロジスリート投資法人                           15,609       3,730,551,000
          星野リゾート・リート投資法人                            1,771        947,485,000
          Ｏｎｅリート投資法人                            1,696        467,756,800
          イオンリート投資法人                           11,945       1,607,797,000
          ヒューリックリート投資法人                            9,407       1,700,785,600
          日本リート投資法人                            3,756       1,566,252,000
          インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法                           68,978       1,141,585,900
          人
          日本ヘルスケア投資法人                             533       90,716,600
          積水ハウス・リート投資法人                           30,023       2,473,895,200
          トーセイ・リート投資法人                            2,240        260,064,000
          ケネディクス商業リート投資法人                            4,265       1,151,976,500
          ヘルスケア＆メディカル投資法人                            2,437        276,112,100
          サムティ・レジデンシャル投資法人                            2,329        233,365,800
          野村不動産マスターファンド投資法人                           36,206       5,901,578,000
          いちごホテルリート投資法人                            2,035        257,427,500
          ラサールロジポート投資法人                            8,779       1,059,625,300
          スターアジア不動産投資法人                            3,612        391,902,000
          マリモ地方創生リート投資法人                            1,001        112,912,800
          三井不動産ロジスティクスパーク投資法人                            2,824       1,009,580,000
          大江戸温泉リート投資法人                            1,878        162,822,600
          さくら総合リート投資法人                            2,518        217,807,000
          投資法人みらい                           12,536        609,876,400
          森トラスト・ホテルリート投資法人                            2,730        369,915,000
          三菱地所物流リート投資法人                            1,231        317,844,200
          ＣＲＥロジスティクスファンド投資法人                            1,165        133,975,000
          ザイマックス・リート投資法人                            1,073        127,472,400
          タカラレーベン不動産投資法人                            1,741        161,913,000
          伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人                            1,800        178,380,000
          日本ビルファンド投資法人                           11,268       8,056,620,000
          ジャパンリアルエステイト投資法人                           11,636       7,156,140,000
          日本リテールファンド投資法人                           21,993       4,636,124,400
          オリックス不動産投資法人                           23,185       4,523,393,500
          日本プライムリアルティ投資法人                            7,366       3,296,285,000
          プレミア投資法人                           11,063       1,530,012,900
                                270/313


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          東急リアル・エステート投資法人                            7,802       1,403,579,800
          グローバル・ワン不動産投資法人                            8,049       1,037,516,100
          ユナイテッド・アーバン投資法人                           25,664       4,588,723,200
          森トラスト総合リート投資法人                            8,317       1,397,256,000
          インヴィンシブル投資法人                           40,145       2,195,931,500
          フロンティア不動産投資法人                            3,958       1,818,701,000
          平和不動産リート投資法人                            7,246        915,169,800
          日本ロジスティクスファンド投資法人                            7,603       1,869,577,700
          福岡リート投資法人                            6,018       1,030,883,400
          ケネディクス・オフィス投資法人                            3,600       2,696,400,000
          いちごオフィスリート投資法人                            9,654        982,777,200
          大和証券オフィス投資法人                            2,686       2,038,674,000
          阪急阪神リート投資法人                            5,236        779,640,400
          スターツプロシード投資法人                            1,833        319,308,600
          大和ハウスリート投資法人                           15,613       3,954,772,900
          ジャパン・ホテル・リート投資法人                           37,456       3,326,092,800
          日本賃貸住宅投資法人                           13,088       1,126,876,800
          ジャパンエクセレント投資法人                           10,420       1,650,528,000
                 合計                    641,552       109,119,225,700
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

     グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    5月10日現在

                 項目                   金額（円）
      資産の部
       流動資産
         預金                               341,980,757
         コール・ローン                                31,818,839
         投資証券                             75,409,728,991
         派生商品評価勘定                                  1,400
         未収入金                                5,054,618
         未収配当金                               126,560,415
         流動資産合計                             75,915,145,020
       資産合計                               75,915,145,020
      負債の部
                                271/313

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                                 2019年    5月10日現在
                 項目                   金額（円）
       流動負債
         派生商品評価勘定                                   810
         未払金                               163,408,888
         未払解約金                                29,318,311
         未払利息                                    44
         その他未払費用                                   545
         流動負債合計                               192,728,598
       負債合計                                 192,728,598
      純資産の部
       元本等
         元本                             40,519,425,507
         剰余金
          剰余金又は欠損金（△）                            35,202,990,915
         元本等合計                             75,722,416,422
       純資産合計                               75,722,416,422
      負債純資産合計                                75,915,145,020
     注記表

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）
                                     2019年    5月10日現在

     １.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     ２.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                       す。
     ３.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     ４.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計
                       上しております。
                                272/313


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                                     2019年    5月10日現在

                       (2)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）


                                        2019年    5月10日現在

     １.   計算期間の末日における受益権の総数                                               40,519,425,507口
     ２.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               1.8688円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (18,688円)
     （金融商品に関する注記）

     １．金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    5月10日現在

     １.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     ２.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                       を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                       による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                       スクであります。
     ３.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     ２．金融商品の時価等に関する事項


                                273/313



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                                     2019年    5月10日現在

     １.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     ２.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     ３.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     （関連当事者との取引に関する注記）


     該当事項はありません。

     （重要な後発事象に関する注記）

     該当事項はありません。

     （その他の注記）　

     元本の移動
                                                2019年    5月10日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首                                                 2018年11月13日
     期首元本額                                                41,278,052,911円
     期中追加設定元本額                                                 2,064,652,250円
     期中一部解約元本額                                                 2,823,279,654円
                                274/313

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                       区分                         2019年    5月10日現在
     期末元本額                                                40,519,425,507円
     期末元本額の内訳

     ワールド・ファイブインカム・ファンド（毎月決算型）                                                  148,794,905円
     ＳＢＩ資産設計オープン（資産成長型）                                                 1,605,026,105円
     ＳＢＩ資産設計オープン（分配型）                                                   6,443,335円
     ＳＭＴ　グローバルＲＥＩＴインデックス・オープン                                                 8,729,381,931円
     グローバルリートインデックス・オープン（ＳＭＡ専用）                                                20,049,906,580円
     コア投資戦略ファンド（安定型）                                                 1,165,062,650円
     コア投資戦略ファンド（成長型）                                                 2,617,344,702円
     分散投資コア戦略ファンドＡ                                                  919,276,552円
     分散投資コア戦略ファンドＳ                                                 2,056,372,932円
     コア投資戦略ファンド（切替型）                                                  749,327,983円
     ＳＭＴ　インデックスバランス・オープン                                                  184,793,300円
     サテライト投資戦略ファンド（株式型）                                                  540,404,709円
     ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン                                                   1,577,322円
     グローバル経済コア                                                  335,952,258円
     ＳＢＩ資産設計オープン（つみたてＮＩＳＡ対応型）                                                   3,899,350円
     コア投資戦略ファンド（切替型ワイド）                                                  245,867,054円
     コア投資戦略ファンド（積極成長型）                                                  20,714,653円
     グローバルリートインデックス・オープン（適格機関投資家専用）                                                  533,267,483円
     ＦＯＦｓ用　グローバルＲＥＩＴインデックス・ファンドＳ（適格機関投資家専用）                                                  606,011,703円
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                                    2019年    5月10日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
          投資証券                                            3,636,145,976
           合計                                           3,636,145,976
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド」の期首日から本報告

       書における開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     通貨関連

                                                 （2019年     5月10日現在）
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建           52,838,500              －      52,839,600            1,100
                                275/313


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                カナダドル            9,798,300             －      9,798,000            △300
              オーストラリアド
                           43,040,200              －      43,041,600            1,400
                  ル
                 売建           37,341,690              －      37,342,200            △510
               アメリカドル            37,341,690              －      37,342,200            △510
             合計               90,180,190              －      90,181,800             590
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第１　有価証券明細表

     　(1)株式
     該当事項はありません。

     　(2)株式以外の有価証券

      種類      通貨          銘　柄            券面総額           評価額           備考

     投資証券     アメリカド      ACADIA    REALTY    TRUST              46,910        1,322,392.90
             ル
                AGREE   REALTY    CORP              21,490        1,419,414.50
                ALEXANDER'S      INC               2,050        785,068.00
                ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT         64,940        9,143,552.00
                AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC          22,370        1,013,584.70
                AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES             80,740        3,707,580.80
                AMERICAN     FINANCE    TRUST   INC         31,600         319,476.00
                AMERICAN     HOMES   ▶ RENT-A            143,410        3,390,212.40
                AMERICOLD     REALTY    TRUST            106,080        3,260,899.20
                APARTMENT     INVEST    & MGMT           88,060        4,351,044.60
                APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC         122,993        2,014,625.34
                ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST           46,030         253,625.30
                AVALONBAY     COMMUNITIES      INC          80,020       15,886,370.60
                BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH           9,000         98,460.00
                BOSTON    PROPERTIES                 88,840       11,626,490.80
                BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC        14,500         189,225.00
                BRANDYWINE      REALTY    TRUST           101,518        1,509,572.66
                BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC         169,340        3,053,200.20
                BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC        59,700        1,189,821.00
                                276/313


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                BRT  APARTMENTS      CORP              5,000         70,850.00
                CAMDEN    PROPERTY     TRUST             55,700        5,561,645.00
                CARETRUST     REIT   INC             57,290        1,386,418.00
                CBL  & ASSOCIATES      PRTYS            99,840         124,800.00
                CEDAR   REALTY    TRUST   INC           51,950         161,045.00
                CHATHAM    LODGING    TRUST             23,860         475,529.80
                CHESAPEAKE      LODGING    TRUST           34,960        1,070,824.80
                CITY   OFFICE    REIT   INC            20,000         236,600.00
                CLIPPER    REALTY    INC              7,300         95,192.00
                COLONY    CAPITAL    INC             282,000        1,426,920.00
                COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC         71,160        1,563,385.20
                COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST           9,700        352,304.00
                CORECIVIC     INC                68,050        1,469,199.50
                CORESITE     REALTY    CORP             20,530        2,321,327.10
                CORPORATE     OFFICE    PPTYS            60,130        1,659,588.00
                COUSINS    PROPERTIES      INC           235,500        2,185,440.00
                CUBESMART                     109,640        3,561,107.20
                CYRUSONE     INC                63,060        3,811,977.00
                DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO        120,700        1,289,076.00
                DIGITAL    REALTY    TRUST   INC          119,170        14,014,392.00
                DOUGLAS    EMMETT    INC-W/I             94,950        3,858,768.00
                DUKE   REALTY    CORP              202,820        6,175,869.00
                EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI           33,000         591,360.00
                EASTGROUP     PROPERTIES,INC                21,750        2,431,432.50
                EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A           82,810        1,271,961.60
                EPR  PROPERTIES                   42,030        3,234,628.80
                EQUITY    COMMONWEALTH                 72,400        2,312,456.00
                EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES            50,970        5,897,738.70
                EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY           212,070        15,867,077.40
                ESSENTIAL     PROPERTIES      REALTY          28,500         579,975.00
                ESSEX   PROPERTY     TRUST             37,970       10,635,017.30
                EXTRA   SPACE   STORAGE    INC           72,480        7,522,699.20
                FARMLAND     PARTNERS     INC            19,000         122,930.00
                FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST           43,270        5,583,993.50
                FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR         70,790        2,440,839.20
                FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST          37,890        1,085,548.50
                FRANKLIN     STREET    PROPERTIES             53,800         410,494.00
                CORP
                FRONT   YARD   RESIDENTIAL      CORP         27,000         297,000.00
                GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE           114,470        4,536,446.10
                GEO  GROUP   INC/THE                69,850        1,436,116.00
                GETTY   REALTY    CORP              19,000         613,510.00
                GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP          15,000         325,200.00
                                277/313


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                GLADSTONE     LAND   CORP              5,000         62,100.00
                GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC           9,500         98,040.00
                GLOBAL    NET  LEASE   INC            51,900         972,087.00
                HCP  INC                  273,990        8,219,700.00
                HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC         74,700        2,293,290.00
                HEALTHCARE      TRUST   OF  AMERICA          114,830        3,130,265.80
                HERSHA    HOSPITALITY      TRUST           17,850         333,081.00
                HIGHWOODS     PROPERTIES      INC          61,520        2,727,181.60
                HOSPITALITY      PROPERTIES      TRUST         92,450        2,394,455.00
                HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC        421,170        8,006,441.70
                HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES             86,070        2,965,972.20
                INC
                INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN        50,000         527,500.00
                INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT          37,160         733,910.00
                INFRAREIT     INC                23,000         484,840.00
                INNOVATIVE      INDUSTRIAL      PROPER          5,500        437,800.00
                INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST          6,389        381,998.31
                INVITATION      HOMES   INC            195,990        4,837,033.20
                IRON   MOUNTAIN     INC             162,310        5,026,740.70
                JBG  SMITH   PROPERTIES                68,500        2,824,940.00
                KILROY    REALTY    CORPORATION              57,310        4,385,361.20
                KIMCO   REALTY    CORP              236,050        4,251,260.50
                KITE   REALTY    GROUP   TRUST            49,930         807,867.40
                LEXINGTON     CORP   PROPERTIES             125,366        1,143,337.92
                LIBERTY    PROPERTY     TRUST            82,810        3,981,504.80
                LIFE   STORAGE    INC              27,070        2,574,898.40
                LTC  PROPERTIES      INC             23,290        1,053,872.50
                MACERICH     CO/THE                59,540        2,416,728.60
                MACK-CALI     REALTY    CORP            55,140        1,257,743.40
                MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV        740,080         625,367.60
                MEDEQUITIES      REALTY    TRUST   INC        18,500         202,760.00
                MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC        219,700        3,866,720.00
                MID-AMERICA      APARTMENT     COMM          65,170        7,145,890.50
                MONMOUTH     REIT   -CL  A            55,460         773,112.40
                NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES             93,550        4,901,084.50
                NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES            31,620         933,422.40
                NATL   HEALTH    INVESTORS     INC          24,730        1,873,297.50
                NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP          40,000         248,400.00
                NEXPOINT     RESIDENTIAL                13,000         537,550.00
                NORTHSTAR     REALTY    EUROPE    CORP         29,946         522,557.70
                OFFICE    PROPERTIES      INCOME    TRU        28,230         760,233.90
                OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS            117,626        4,299,230.30
                ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC          8,000        230,880.00
                                278/313


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                PARAMOUNT     GROUP   INC            121,410        1,738,591.20
                PARK   HOTELS    & RESORTS    INC-WI         118,330        3,630,364.40
                PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST            71,590        2,271,550.70
                PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST         31,970         231,143.10
                PHYSICIANS      REALTY    TRUST           104,360        1,865,956.80
                PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRUST         67,810        1,401,632.70
                PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A           23,000         365,240.00
                PROLOGIS     INC                363,000        27,094,320.00
                PS  BUSINESS     PARKS   INC            11,900        1,842,953.00
                PUBLIC    STORAGE                 86,390       19,255,467.10
                QTS  REALTY    TRUST   INC            33,510        1,471,759.20
                REALTY    INCOME    CORP             175,060        11,792,041.60
                REGENCY    CENTERS    CORP             96,960        6,339,244.80
                RETAIL    OPPORTUNITY                 61,140        1,076,064.00
                INVESTMENTS      CORP
                RETAIL    PROPERTISE      OF  AME-A          114,000        1,422,720.00
                RETAIL    VALUE                  8,630        281,424.30
                REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY           60,880        2,289,696.80
                INC
                RLJ  LODGING    TRUST               99,770        1,838,761.10
                RPT  REALTY                   51,580         645,781.60
                RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES            28,830        2,414,224.20
                SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC         104,520        2,014,100.40
                SAFEHOLD     INC                 4,700        127,793.00
                SAUL   CENTERS    INC               6,700        362,604.00
                SENIOR    HOUSING    PROP   TRUST          143,800        1,190,664.00
                SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT         15,700         711,367.00
                SIMON   PROPERTY     GROUP             177,980        30,927,584.60
                SITE   CENTERS    CORP              84,059        1,144,883.58
                SL  GREEN   REALTY    CORP             48,540        4,082,214.00
                SPIRIT    MTA  REIT               23,901         164,916.90
                SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC          47,730        1,991,295.60
                STAG   INDUSTRIAL      INC             74,630        2,176,957.10
                STORE   CAPITAL    CORP             111,080        3,684,523.60
                SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC         65,470         812,482.70
                SUN  COMMUNITIES      INC             48,910        5,969,954.60
                SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC        137,090        1,942,565.30
                TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER          55,170        1,002,438.90
                TAUBMAN    CENTERS    INC             34,900        1,744,651.00
                TERRENO    REALTY    CORP             34,490        1,551,015.30
                TIER   REIT   INC                31,300         862,628.00
                UDR  INC                  157,830        6,898,749.30
                UMH  PROPERTIES      INC             20,000         266,000.00
                                279/313


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                UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME          7,870        655,571.00
                URBAN   EDGE   PROPERTIES               69,110        1,230,158.00
                URSTADT    BIDDLE    - CL  A           16,500         378,180.00
                VENTAS    INC                 205,190        12,658,171.10
                VEREIT    INC                 567,620        4,665,836.40
                VICI   PROPERTIES      INC            205,000        4,524,350.00
                VORNADO    REALTY    TRUST             99,150        6,569,679.00
                WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC         105,250         494,675.00
                WASHINGTON      REAL   ESTATE             47,080        1,296,583.20
                INVESTMENT
                WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS            66,570        1,919,213.10
                WELLTOWER     INC               222,630        16,937,690.40
                WHITESTONE      REIT               22,610         285,790.40
                WP  CAREY   INC                97,520        7,607,535.20
                XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC         68,110        1,544,734.80
                                   13,155,728         499,520,248.51
                アメリカドル       小計
                                           (54,877,294,501)
           カナダドル      ALLIED    PROPERTIES      REAL            28,790        1,398,906.10
                ESTATE
                ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT            43,830         463,721.40
                BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST          14,060         546,652.80
                CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA         43,270        2,092,537.20
                CHOICE    PROPERTIES      REIT            83,590        1,120,941.90
                COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U       53,000         611,620.00
                CROMBIE    REAL   ESTATE              21,867         319,914.21
                INVESTMENT      TRUST
                CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR        31,000         431,520.00
                DREAM   GLOBAL    REAL   ESTATE    INV        59,940         837,961.20
                DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE          33,800         388,024.00
                INVEST    TR
                DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV        18,820         435,494.80
                GRANITE    REAL   ESTATE              12,600         766,710.00
                INVESTMENT      TRUST
                H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT             83,630        1,927,671.50
                TRUST-UNIT
                INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST          26,000         356,720.00
                KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE          25,500         478,635.00
                MINTO   APARTMENT     REAL   ESTATE           4,600         88,320.00
                MORGUARD     NORTH   AMERICAN              7,890        141,309.90
                RESIDENTIAL
                NORTHVIEW     APARTMENT     REAL           15,863         445,750.30
                ESTATE
                NORTHWEST     HEALTHCARE                33,000         379,500.00
                PROPERTIES
                RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR        88,380        2,285,506.80
                SLATE   OFFICE    REI              17,000         102,170.00
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                SLATE   RETAIL    REIT              10,300         126,278.00
                SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV        38,810        1,294,701.60
                SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME            20,000         243,800.00
                REIT
                TRUE   NORTH   COMMERCIAL      REAL   E       15,000         99,300.00
                                     830,540        17,383,666.71
                 カナダドル      小計
                                            (1,419,724,060)
            ユーロ     AEDIFICA                     13,866        1,139,785.20
                ALSTRIA    OFFICE    REIT   -AG           95,240        1,330,502.80
                ALTAREA                      2,000        370,400.00
                BEFIMMO    S.C.A.                 11,960         605,176.00
                COFINIMMO                     12,400        1,413,600.00
                COVIVIO(FP)                     36,260        3,480,960.00
                EUROCOMMERCIAL                     21,040         531,470.40
                GECINA    SA                 31,170        4,136,259.00
                GREEN   REIT   PLC               377,170         646,469.38
                HAMBORNER     REIT   AG             44,000         397,804.00
                HIBERNIA     REIT   PLC             402,550         558,739.40
                ICADE                     25,220        1,878,890.00
                IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ           33,790         220,986.60
                INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI         151,460        1,460,831.70
                INTERVEST     OFFICES    &            14,300         348,920.00
                WAREHOUSES
                IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES           225,021         358,683.47
                KLEPIERRE                     118,660        3,668,967.20
                LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM         46,392         325,671.84
                MERCIALYS                     34,020         391,230.00
                MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA        211,470        2,548,213.50
                MONTEA                      5,900        447,810.00
                NSI  NV                   11,700         415,935.00
                RETAIL    ESTATES                  4,200        349,020.00
                UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                     79,310       11,626,846.00
                VASTNED    RETAIL                 8,500        259,675.00
                WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA           10,350        1,391,040.00
                WERELDHAVE      NV               24,970         559,328.00
                                    2,052,919         40,863,214.49
                  ユーロ    小計
                                            (5,037,208,450)
           イギリスポ      ASSURA    PLC                1,400,150          844,290.45
            ンド
                BIG  YELLOW    GROUP   PLC            85,070         883,026.60
                BRITISH    LAND   CO  PLC            546,190        3,189,749.60
                CAPITAL    & REGIONAL     PLC           290,000          62,350.00
                CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC         368,000         321,264.00
                DERWENT    LONDON    PLC             62,900        2,044,250.00
                                281/313


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                EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC        360,000         331,200.00
                GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC         153,000        1,152,090.00
                HAMMERSON     PLC               431,120        1,277,839.68
                HANSTEEN     HOLDINGS     PLC           263,580         243,811.50
                INTU   PROPERTIES      PLC            521,960         502,021.12
                LAND   SECURITIES      GROUP   PLC         428,830        3,914,360.24
                LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC         418,110         848,763.30
                LXI  REIT   PLC                195,817         260,044.97
                NEWRIVER     REIT   PL             173,000         403,955.00
                PICTON    PROPERTY     INCOME    LTD         320,000         297,600.00
                PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES             653,700         861,576.60
                RDI  REIT   PLC                154,400         191,147.20
                REGIONAL     REIT   LTD             170,000         183,940.00
                SAFESTORE     HOLDINGS     PLC           124,000         793,600.00
                SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM          250,000         145,000.00
                SEGRO   PLC                 631,010        4,285,819.92
                SHAFTESBURY      PLC              132,430        1,158,762.50
                TRIPLE    POINT   SOCIAL    HOUSING          223,286         212,121.70
                TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC          996,780        1,462,276.26
                UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT         434,000         387,996.00
                UNITE   GROUP   PLC              146,020        1,376,968.60
                WORKSPACE     GROUP   PLC             72,420         703,198.20
                                   10,005,773         28,339,023.44
                イギリスポンド        小計
                                            (4,047,662,717)
           オーストラ      ABACUS    PROPERTY     GROUP            204,440         742,117.20
           リアドル
                APN  INDUSTRIA     REIT              75,000         213,750.00
                ARENA   REIT                 141,000         384,930.00
                BWP  TRUST                  298,560        1,062,873.60
                CHARTER    HALL   EDUCATION     TRUST         130,800         483,960.00
                CHARTER    HALL   GROUP              271,600        2,737,728.00
                CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT         119,700         536,256.00
                CHARTER    HALL   RETAIL    REIT          192,380         856,091.00
                CROMWELL     PROPERTY     GROUP           987,623        1,165,395.14
                DEXUS                     622,590        7,832,182.20
                GDI  PROPERTY     GROUP              286,500         381,045.00
                GOODMAN    GROUP                919,750        12,057,922.50
                GPT  GROUP                 1,012,900         5,773,530.00
                GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUS         142,860         598,583.40
                HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS      L       78,000         252,720.00
                INGENIA    COMMUNITIES      GROUP          124,000         375,720.00
                MIRVAC    GROUP                2,094,360         5,968,926.00
                NATIONAL     STORAGE    REIT            319,199         549,022.28
                RURAL   FUNDS   GROUP              189,816         419,493.36
                                282/313

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                SCENTRE    GROUP               3,056,490         11,278,448.10
                SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA            514,230        1,270,148.10
                STOCKLAND                   1,381,680         5,250,384.00
                VICINITY     CENTERS               1,890,120         4,725,300.00
                VIVA   ENERGY    REIT              290,000         707,600.00
                                   15,343,598         65,624,125.88
               オーストラリアドル          小計
                                            (5,045,182,797)
           ニュージー      ARGOSY    PROPERTY     LTD            495,000         655,875.00
           ランドドル
                GOODMAN    PROPERTY     TRUST            630,000        1,089,900.00
                KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD          780,000        1,197,300.00
                PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL        615,000         971,700.00
                STRIDE    STAPLED    GROUP             228,000         467,400.00
                VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR       187,460         397,415.20
                                    2,935,460         4,779,590.20
              ニュージーランドドル           小計
                                             (346,281,309)
           香港ドル     CHAMPION     REIT               1,133,000         7,500,460.00
                FORTUNE    REIT                758,000        7,761,920.00
                LINK   REIT                 1,204,500        111,476,475.00
                PROSPERITY      REIT               782,000        2,604,060.00
                SUNLIGHT     REAL   ESTATE             636,000        3,669,720.00
                INVESTMENT      TRUST
                YUEXIU    REIT   ASSET   MANAGEMENT           740,000        3,848,000.00
                                    5,253,500        136,860,635.00
                 香港ドル     小計
                                            (1,916,048,890)
           シンガポー      AIMS   APAC   REIT   MANAGEMENT             340,000         472,600.00
            ルドル
                LTD
                ASCENDAS     HOSPITALITY      TRUST          435,000         400,200.00
                ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT       1,436,566         4,194,772.72
                ASCOTT    RESIDENCE     TRUST            691,000         822,290.00
                CACHE   LOGISTICS     TRUST            711,000         529,695.00
                CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST        1,554,528         2,938,057.92
                CAPITALAND      MALL   TRUST           1,573,900         3,871,794.00
                CAPITALAND      RETAIL    CHINA           287,460         425,440.80
                TRUST
                CDL  HOSPITALITY      TRUSTS            458,300         724,114.00
                ESR  REIT                 1,130,579          593,553.97
                FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST          480,000         309,600.00
                FIRST   REAL   ESTATE    INVESTMENT           338,000         331,240.00
                TRUST
                FRASERS    CENTREPOINT      TRUST          355,800         853,920.00
                FRASERS    COMMERCIAL      TRUST           360,000         529,200.00
                FRASERS    HOSPITALITY      TRUST          460,000         326,600.00
                FRASERS    LOGISTICS     & INDUSTRI          977,820        1,114,714.80
                KEPPEL    DC  REIT               519,460         794,773.80
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                KEPPEL    REIT                1,074,800         1,322,004.00
                LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL         954,000         200,340.00
                TRUST
                MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST         1,135,830         2,180,793.60
                MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST          714,860        1,486,908.80
                MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST         1,387,152         2,039,113.44
                MAPLETREE     NORTH   ASIA           1,251,800         1,664,894.00
                COMMERCIAL
                OUE  HOSPITALITY      TRUST            680,000         476,000.00
                PARKWAY    LIFE   REAL   ESTATE           250,000         712,500.00
                SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REI        478,540         196,201.40
                SOILBUILD     BUSINESS     SPACE           321,200         192,720.00
                REIT
                SPH  REIT                  322,300         335,192.00
                STARHILL     GLOBAL    REIT            706,300         536,788.00
                SUNTEC    REIT                1,339,800         2,411,640.00
                                   22,725,995         32,987,662.25
               シンガポールドル         小計
                                            (2,657,815,947)
           韓国ウォン      SHINHAN    ALPHA   REIT   CO  LTD          17,500       110,075,000.00
                                     17,500       110,075,000.00
                 韓国ウォン      小計
                                             (10,269,997)
           イスラエル      REIT   1 LTD                 104,000        1,698,320.00
           シェケル
                                     104,000        1,698,320.00
               イスラエルシェケル          小計
                                             (52,240,323)
                                   72,425,013         75,409,728,991
                 合計
                                           (75,409,728,991)
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における(　)内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。(　)内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                      組入投資証券             合計金額に

           通貨               銘柄数
                                       時価比率            対する比率
     アメリカドル                 投資証券      158銘柄               100.0   %             72.8  %
     カナダドル                 投資証券      25銘柄               100.0   %             1.9  %
     ユーロ                 投資証券      27銘柄               100.0   %             6.7  %
     イギリスポンド                 投資証券      28銘柄               100.0   %             5.4  %
     オーストラリアドル                 投資証券      24銘柄               100.0   %             6.7  %
     ニュージーランドドル                 投資証券      6銘柄               100.0   %             0.5  %
     香港ドル                 投資証券      6銘柄               100.0   %             2.5  %
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     シンガポールドル                 投資証券      30銘柄               100.0   %             3.5  %
     韓国ウォン                 投資証券      1銘柄               100.0   %             0.0  %
     イスラエルシェケル                 投資証券      1銘柄               100.0   %             0.1  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第２　信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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     ２【ファンドの現況】

     【ＳＭＴ　８資産インデックスバランス・オープン】

     【純資産額計算書】

                                  （2019年     5月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                                 24,452,468     円　

     Ⅱ　負債総額                                   76,274   円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                                 24,376,194     円　
     Ⅳ　発行済口数                                 23,499,030     口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.0373   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （10,373    円）
     （参考）

     国内株式インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2019年     5月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                              269,614,960,598        円　

     Ⅱ　負債総額                               1,399,006,075       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              268,215,954,523        円　
     Ⅳ　発行済口数                              192,800,544,058        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.3912   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （13,912    円）
     外国株式インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2019年     5月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                              344,391,027,920        円　

     Ⅱ　負債総額                                543,891,192      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              343,847,136,728        円　
     Ⅳ　発行済口数                              138,416,919,859        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.4841   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （24,841    円）
                                286/313


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     新興国株式インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2019年     5月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                               51,997,002,820       円　

     Ⅱ　負債総額                                363,367,150      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               51,633,635,670       円　
     Ⅳ　発行済口数                               19,499,293,444       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.6480   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （26,480    円）
     国内債券インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2019年     5月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                              472,911,074,460        円　

     Ⅱ　負債総額                               9,541,550,367       円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              463,369,524,093        円　
     Ⅳ　発行済口数                              325,838,234,156        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.4221   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （14,221    円）
     外国債券インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2019年     5月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                              312,292,418,838        円　

     Ⅱ　負債総額                                138,744,639      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              312,153,674,199        円　
     Ⅳ　発行済口数                              113,915,596,028        口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   2.7402   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （27,402    円）
     新興国債券インデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                                  （2019年     5月31日現在）
     Ⅰ　資産総額                               47,652,308,267       円　

     Ⅱ　負債総額                                 10,642,992     円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               47,641,665,275       円　
     Ⅳ　発行済口数                               29,192,756,111       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.6320   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （16,320    円）
     Ｊ－ＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2019年     5月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                              113,701,856,176        円　

     Ⅱ　負債総額                                726,746,891      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              112,975,109,285        円　
     Ⅳ　発行済口数                               60,822,140,685       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8575   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （18,575    円）
     グローバルＲＥＩＴインデックス　マザーファンド

     純資産額計算書

                                  （2019年     5月31日現在）

     Ⅰ　資産総額                               75,772,747,310       円　

     Ⅱ　負債総額                                162,747,250      円　
     Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                               75,610,000,060       円　
     Ⅳ　発行済口数                               40,717,282,049       口　
     Ⅴ　1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                   1.8570   円　
     　　（1万口当たり純資産額）                                  （18,570    円）
     第４【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換等

      該当事項はありません。
     (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
     (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
     (4)振替受益権について
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      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
       ①受益証券の不発行
        委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
        消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
        在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
        ません。
       ②受益権の譲渡
        イ．受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ロ．上記イ．の申請のある場合には、上記イ．の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ．の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。）に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
        ハ．上記イ．の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
       ③受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
        ことができません。
      ④受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
       ⑤償還金
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者（償還日以前
        において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
        則として取得申込者とします。）に支払います。
       ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
        部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
        か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
                                289/313







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     第二部【委託会社等の情報】

     第１【委託会社等の概況】

     １【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額（2019年             5月31日現在）

       資本金の額　        　　：20億円
       発行可能株式総数          ：12,000株
       発行済株式総数　          ：3,000株
       最近5年間における資本金の額の増減：2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
     (2)委託会社の機構
      ①会社の意思決定機構
       会社に取締役（監査等委員である取締役を除く。）を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
       おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
       締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
       取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
       し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
       また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
       以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
       は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権
       の３分の２以上をもって行います。
       取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
       終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
       監査等委員である取締役の任期は、選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
       時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
       して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
       る時までとします。
       取締役会は、その決議をもって、取締役（監査等委員である取締役を除く。）の中から代表取締役若
       干名を選定します。また、代表取締役の中から社長１名を選定し、必要あるときは、取締役（監査等
       委員である取締役を除く。）の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
       選定することができます。
       取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
       し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
       したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
       取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
       の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
       を経ずに取締役会を開催することができます。
       取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
       の過半数をもって行います。
      ②投資運用の意思決定機構

       ［PLAN（計画）］
        運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
        イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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        おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
        計画として策定します。
       ［DO（実行）］
        各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
        ます。
        各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
        売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
        グ部のトレーダーが行います。
       ［CHECK（検証・評価）］
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会（委員長は運用企画部担当役員）に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長（委員会の構成員）からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN－DO－CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
       委託会社の機構は2019年              8月  9日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

     ２【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2019年5月31日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託（マザーファンドを除きま
      す。）は次の通りです。
                                   本数（本）           純資産総額（百万円）

       追加型株式投資信託                              521             12,071,956
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                               91              390,117
       単位型公社債投資信託                               0                 0
                  合計                   612             12,462,072
     ３【委託会社等の経理状況】

     (1)　委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社（以下「委託者」という。）の財

      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」（平成19年内閣府令第52号）により作成しております。
       なお、財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
                                291/313


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     (2)　委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度（自　2018年4月1日　至　

      2019年3月31日）の財務諸表について、有限責任                          あずさ監査法人により監査を受けております。
     （１）【貸借対照表】


                                                  （単位：千円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （2018年3月31日現在）                   （2019年3月31日現在）
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金　　　　　　　                         23,973,152                   23,830,484
       有価証券                             －               2,268,127
       前払費用                           157,614                   197,843
       未収委託者報酬                          5,373,307                   6,351,590
       未収運用受託報酬                             －               5,525,778
       未収収益                             896                 212,722
       その他                            8,946                 2,261,900
       流動資産合計                         29,513,917                   40,648,447
      固定資産
       有形固定資産　　　　　　　
        建物                  ※1        36,782           ※1        282,407
        器具備品                  ※1        79,655           ※1        564,981
                          ※1
        その他                           1,912          ※1        14,462
        有形固定資産合計                          118,350                   861,851
       無形固定資産
        ソフトウェア                          210,679                  1,487,265
                                   4,377                   7,256
        その他
        無形固定資産合計                         215,056                  1,494,522
       投資その他の資産
        投資有価証券                          42,802                 11,334,053
        関係会社株式                            －               4,663,000
        長期貸付金                          17,088                     －
        繰延税金資産                          248,633                   141,789
        その他                          32,880                   32,492
        貸倒引当金                         △17,088                      －
        投資その他の資産合計                          324,317                 16,171,335
       固定資産合計                           657,724                 18,527,709
      資産合計                          30,171,641                   59,176,157
                                292/313




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                                                  （単位：千円）

                            前事業年度                   当事業年度
                         （2018年3月31日現在）                   （2019年3月31日現在）
     負債の部
      流動負債
       預り金                           24,591                   38,118
       未払金                         2,950,503                   5,327,037
        未払収益分配金                            45                   115
        未払手数料                        2,160,863                   2,718,199
        その他未払金                         789,595                  2,608,722
       未払費用                           74,279                   178,529
       未払法人税等                          838,596                  1,992,137
       賞与引当金                          106,177                   132,159
                                  74,131                   395,910
       その他
       流動負債合計                         4,068,279                   8,063,893
      固定負債
       退職給付引当金                          496,696                   537,798
       資産除去債務                           13,374                   131,970
                                   1,074                     82
       その他
       固定負債合計                          511,145                   669,852
      負債合計                           4,579,425                   8,733,745
     純資産の部

      株主資本
        資本金                          300,000                  2,000,000
       資本剰余金
                                  350,000                  17,239,438
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計                         350,000                  17,239,438
       利益剰余金
        利益準備金                          74,500                   75,000
        その他利益剰余金
         別途積立金                       2,100,000                   2,100,000
                                22,767,534                   28,501,567
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                        24,942,034                   30,676,567
       株主資本合計                         25,592,034                   49,916,006
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金　                             182                 393,355
       繰延ヘッジ損益                             －                 133,049
       評価・換算差額等合計                            182                 526,404
      純資産合計                          25,592,216                   50,442,411
     負債・純資産合計                           30,171,641                   59,176,157
     （２）【損益計算書】


                                293/313

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                                                  （単位：千円）
                            前事業年度                   当事業年度
                         （自    2017年4月1日                  （自    2018年4月1日
                          至   2018年3月31日）                   至   2019年3月31日）
      営業収益
       委託者報酬                          29,206,178                   30,551,851
       運用受託報酬                              －                5,464,685
                                     －                 283,013
       その他営業収益
       営業収益合計                          29,206,178                   36,299,550
      営業費用
       支払手数料                          12,544,178                   13,423,932
       広告宣伝費                           175,296                   276,617
       公告費                              －                  1,401
       調査費                          6,008,380                   5,508,097
        調査費                          396,842                   567,136
        委託調査費                         5,609,496                   4,935,847
        図書費                           2,041                   5,113
       営業雑経費                          1,474,361                   2,315,373
        通信費                           33,158                   45,767
        印刷費                          368,414                   449,571
        協会費                           36,616                   38,658
        諸会費                            105                  5,270
        情報機器関連費                          942,093                  1,657,735
                                  93,973                   118,370
        その他営業雑経費
         営業費用合計                        20,202,216                   21,525,421
      一般管理費
       給料                          2,006,157                   3,931,172
        役員報酬                           84,130                   161,977
        給料・手当                         1,649,268                   3,425,725
        賞与                          272,758                   343,470
       退職給付費用                            84,944                   98,748
       福利費                           239,702                   297,753
       交際費                            5,831                   9,851
       旅費交通費                            73,807                   141,173
       租税公課                           102,158                   270,353
       不動産賃借料                           124,629                   219,292
       寄付金                              －                  8,000
       減価償却費                           119,300                   152,281
       業務委託費                           484,841                   657,473
       諸経費
                                  246,326                   433,138
         一般管理費合計                        3,487,699                   6,219,240
      営業利益
                                 5,516,262                   8,554,888
                                                  （単位：千円）


                            前事業年度                    当事業年度
                                294/313


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                        （自    2017年4月1日                   （自    2018年4月1日
                         至   2018年3月31日）                    至   2019年3月31日）
      営業外収益
       受取利息                           2,136                    11,327
       収益分配金                            116                   8,610
       投資有価証券売却益                            499                   46,789
       デリバティブ利益                             －                  250,343
       貸倒引当金戻入                           2,750                    17,088
                                  4,351                    6,090
       その他
       営業外収益合計                           9,854                   340,249
      営業外費用
       投資有価証券売却損                           2,224                    34,437
       固定資産除却損                           7,891                    7,868
       為替差損                             －                  198,670
       その他                           1,182                    4,509
       営業外費用合計                           11,298                    245,485
      経常利益                          5,514,818                    8,649,651
      特別損失
                                 51,569                    335,911
       統合関連費用
       特別損失合計                           51,569                    355,911
      税引前当期純利益                          5,463,248                    8,313,740
      法人税、住民税及び事業税                          1,739,837                    2,674,603
                                △50,178                    △125,397
      法人税等調整額
      法人税等合計                          1,689,659                    2,549,206
      当期純利益                          3,773,589                    5,764,533
     （３）【株主資本等変動計算書】


     前事業年度（自　2017年4月1日　至　2018年3月31日）
                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      その他資本剰余金から
      資本金への振替
      会社分割による増加
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                        －              －              －
     当期末残高                     300,000              350,000              350,000
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                295/313


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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
                  利益準備金                          利益剰余金         株主資本合計
                                   繰越利益
                          別途積立金
                                             合計
                                    剰余金
     当期首残高              71,500       2,100,000        19,026,944         21,198,444         21,848,444
     当期変動額
      その他資本剰余金
      から                                                  －
      資本金への振替
      会社分割による増
                                                         －
      加
      剰余金の配当              3,000                △33,000         △30,000         △30,000
      当期純利益                             3,773,589         3,773,589         3,773,589
      株主資本以外の項
      目の
      当期変動額（純
      額）
     当期変動額合計               3,000          －     3,740,589         3,743,589         3,743,589
     当期末残高              74,500       2,100,000        22,767,534         24,942,034         25,592,034
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                    その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                     評価差額金
     当期首残高                  △1,134            －         △1,134         21,847,309
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                                  －
      剰余金の配当                                               △30,000
      当期純利益                                               3,773,589
      株主資本以外の項目の
                        1,317                     1,317           1,317
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                   1,317           －          1,317         3,744,907
     当期末残高                    182          －           182       25,592,216
     当事業年度（自　2018年4月1日　至　2019年3月31日）

                                                    （単位：千円）
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                       資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                         1,700,000             △1,700,000              △1,700,000
      資本金への振替
      会社分割による増加                                18,589,438              18,589,438
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                    1,700,000             16,889,438              16,889,438
     当期末残高                    2,000,000             17,239,438              17,239,438
                                    株主資本

                               利益剰余金
                                296/313

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                                                    株主資本合計
                             その他利益剰余金
                                           利益剰余金
                  利益準備金
                                   繰越利益
                                             合計
                          別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高              74,500       2,100,000        22,767,534         24,942,034         25,592,034
     当期変動額
      その他資本剰余金
      から                                                  －
      資本金への振替
      会社分割による増
                                                     18,589,438
      加
      剰余金の配当               500               △30,500         △30,000         △30,000
      当期純利益                             5,764,533         5,764,533         5,764,533
      株主資本以外の項
      目の
      当期変動額（純
      額）
     当期変動額合計                500         －     5,734,033         5,734,533         24,323,972
     当期末残高              75,000       2,100,000        28,501,567         30,676,567         49,916,006
                             評価・換算差額等

                                                    純資産合計
                   その他有価証券
                             繰延ヘッジ損益         評価・換算差額等合計
                    評価差額金
     当期首残高                   182          －           182       25,592,216
     当期変動額
      その他資本剰余金から
                                                         －
      資本金への振替
      会社分割による増加                                              18,589,438
      剰余金の配当                                               △30,000
      当期純利益                                               5,764,533
      株主資本以外の項目の
                       393,172         133,049            526,222           526,222
      当期変動額（純額）
     当期変動額合計                 393,172         133,049            526,222         24,850,194
     当期末残高                 393,355         133,049            526,404         50,442,411
     重要な会計方針

     １．有価証券の評価基準及び評価方法
     （1）子会社株式
        移動平均法による原価法によっております。
     （2）その他有価証券
        時価のあるもの
          決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。（評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売
         却原価は、移動平均法により算定しております。）
        時価のないもの
          移動平均法による原価法によっております。
     ２．デリバティブの評価基準及び評価方法
        時価法によっております。
     ３．固定資産の減価償却の方法
     （1）有形固定資産
        定額法によっております。
     （2）無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、原則として社内における利用可能期間（5年）に基づいて償却し
                                297/313


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       ております。
     ４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
        外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として計上しております。
     ５．引当金の計上基準
     （1）貸倒引当金
        一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
       不能見込額を計上しております。
     （2）賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。
     （3）退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
       き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
     ６．ヘッジ会計の会計処理
     （1）ヘッジ会計の方法
        繰延ヘッジ処理によっております。
     （2）ヘッジ手段とヘッジ対象
        ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は関係会社株式及び投資有価証券であります。
     （3）ヘッジ方針
        自己勘定運用管理規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジしております。
     （4）ヘッジ有効性評価の方法
        ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間において、ヘッジ対象とヘッジ手段の相場変動の累計額を比較して有
       効性を判定しております。
     ７．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
        消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更

     （有形固定資産の減価償却方法の変更）

       有形固定資産（リース資産を除く。）の減価償却方法は、従来、定率法（ただし、2016年4月1日以降に取得した建物

       附属設備及び構築物については定額法）を採用しておりましたが、当事業年度より定額法へ変更しております。
       この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの統合など大型の設備投資
       が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討した結果、有形固定資産は長期安定的に使用さ
       れると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示
       すとの判断に至ったものです。なお、この変更による当事業年度の営業利益、経常利益及び税引前当期純利益に及ぼ
       す影響は軽微であります。
     表示方法の変更

     （「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更）

       「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　平成30年2月16日）を当事業年度の期首から適

       用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変
       更しております。
       この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「繰延税金資産」94,211千円は、「投資その他の資
       産」の「繰延税金資産」248,633千円に含めて表示しております。
     （貸借対照表関係）

       三井住友信託銀行株式会社の運用事業との統合を機に表示方法の見直しを行なった結果、以下の表示方法の変更を行

       なっております。
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       前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めて表示しておりました「未収収益」は、当事業年度より独立
       掲記しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。こ
       の 結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示していた9,842千円は、「流動資産」の
       「未収収益」896千円、「その他」8,946千円として組替えております。
       前事業年度において、独立掲記しておりました「投資その他の資産」の「長期前払費用」及び「会員権」は、当事業

       年度より「投資その他の資産」の「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前
       事業年度の財務諸表の組替えを行なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「投資その他の資
       産」の「長期前払費用」7,810千円及び「会員権」25,000千円は、「投資その他の資産」の「その他」32,880千円に含
       めて表示しております。
       前事業年度において、独立掲記しておりました「流動負債」の「未払消費税等」は、当事業年度より「流動負債」の

       「その他」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行
       なっております。この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動負債」の「未払消費税等」72,890千円は、
       「流動負債」の「その他」74,131千円に含めて表示しております。
     注記事項


     （貸借対照表関係）
     ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                 前事業年度               当事業年度
                               （2018年3月31日）               （2019年3月31日）
     建      物
                                  63,830      千円          53,521      千円
     器具備品                             325,834      〃         351,328      〃
     そ  の  他
                                   2,677     〃          3,595     〃
       計                           392,342      〃         408,445      〃
     （株主資本等変動計算書関係）

     前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000            －           －         3,000
     ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     ３.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の       1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日          効力発生日
                        総額(千円)       当額(円)
     2017年6月30日
                 普通株式          30,000       10,000      2017年3月31日           2017年6月30日
     定時株主総会
     ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                株式の     配当金の       配当金の      1株当たり
        決議                                   基準日         効力発生日
                種類     総額(千円)        原資     配当額(円)
                                299/313


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     2018年6月29日                      利益
               普通株式        30,000             10,000     2018年3月31日          2018年6月29日
     定時株主総会                      剰余金
     当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

     １.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式（株）                  3,000            －           －         3,000
     ２.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     ３.  剰余金の配当に関する事項

                        配当金の       1株当たり配
         決議        株式の種類                         基準日          効力発生日
                        総額(千円)       当額(円)
     2018年6月29日
                 普通株式          30,000       10,000      2018年3月31日           2018年6月29日
     定時株主総会
     ４.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     2019年6月27日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                株式の     配当金の        配当金の      1株当たり
        決議                                   基準日         効力発生日
                種類     総額(千円)         原資     配当額(円)
     2019年6月27日                       利益
               普通株式       2,305,812              768,604      2019年3月31日          2019年6月28日
     定時株主総会                       剰余金
     （リ－ス取引関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

     （金融商品関係）

     １.  金融商品の状況に関する事項

      （1）金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、資金運用については、自社が運用する投資信託の商品性維持を
       目的として、当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しているほか、短期的な預金を中心とする安全
       性の高い金融資産で運用しております。また、デリバティブ取引については、保有する投資信託に係る将来の為替
       及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているため有価証券及び投資有価証券の範囲内で行うこととし、投
       機目的のためのデリバティブ取引は行わない方針であります。
        これらの必要な資金については、内部留保を充てております。
      （2）金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと
       考えております。また、未収運用受託報酬については、信託財産から運用受託者に対して支払われる場合は、ファ
       ンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクは極めて低いものと考えており、顧客から直接運用受託
       者に対して支払われる場合は、当該顧客の信用リスクに晒されておりますが、顧客ごとに決済期日及び残高を管理
       することにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
        有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託へのシードマネーの投入によるものであります。こ
       れら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスク
       に晒されておりますが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引によりリスクの軽
       減を図っております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計（繰延ヘッジ）を適用しておりま
       す。ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の
                                300/313

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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
       「重要な会計方針6.ヘッジ会計の会計処理」をご参照ください。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
      （3）金融商品に係るリスク管理体制
        当社では、リスク管理に係る基本方針を「リスク管理規程」として定め、以下のとおり、リスク・カテゴリー
       毎に管理しております。
        ①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

         営業債権の管理については、顧客ごとに決済期日及び残高を管理し、また自己査定要領に基づき定期的に債
        権内容の検討を行うことにより回収懸念の早期把握や回収リスクの軽減を図っております。
         デリバティブ取引は、取引相手先として高格付けを有する金融機関に限定しております。
        ②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

         有価証券投資については、自己勘定運用方針にて投資限度額や投資期間等を定めており、投資後も適宜時価
        を把握し、保有状況を継続的に見直しております。投資信託の為替変動リスクに対しては、それらの一部につ
        いて為替予約を利用してヘッジしております。また、価格変動リスクを軽減するために、株価指数先物等のデ
        リバティブ取引を利用しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払を実行できなくなるリスク）の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
     ２.  金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
     困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注2）を参照ください）。　
     前事業年度（2018年3月31日）                                                （単位:千円）

                             貸借対照表
                                       時価（*）              差額
                             計上額（*）
                             23,973,152            23,973,152
     （1）現金及び預金                                                     －
                              5,373,307            5,373,307
     （2）未収委託者報酬                                                     －
     （3）未収運用受託報酬                            －            －            －
     （4）有価証券及び投資有価証券
                                42,799            42,799
                                                          －
        その他有価証券
                             (2,950,503)            (2,950,503)
     （5）未払金                                                     －
                              (838,596)            (838,596)
     （6）未払法人税等                                                     －
     （7）デリバティブ取引
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                  －            －            －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                  －            －            －
        デリバティブ取引計                         －            －            －
     （*）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
     当事業年度（2019年3月31日）                                                （単位:千円）

                             貸借対照表
                              計上額         時価（*1）              差額
                              （*1）
     （1）現金及び預金                        23,830,484            23,830,484                －
     （2）未収委託者報酬                         6,351,590            6,351,590                －
     （3）未収運用受託報酬                         5,525,778            5,525,778                －
     （4）有価証券及び投資有価証券
                              13,602,178            13,602,178
                                                          －
        その他有価証券
                             (5,327,037)            (5,327,037)
     （5）未払金                                                     －
                             (1,992,137)            (1,992,137)
     （6）未払法人税等                                                     －
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     （7）デリバティブ取引（*2）
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                (850)            (850)
                                                          －
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                82,081            82,081              －
        デリバティブ取引計                       81,231            81,231              －
     （*1）負債に計上されているものについては、（　　）で示しております。
     （*2）デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
     （注1）    金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項
      （1）現金及び預金、（2）未収委託者報酬、及び（3）未収運用受託報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      （4）有価証券及び投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      （5）未払金、及び（6）未払法人税等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      （7）デリバティブ取引

         （デリバティブ取引関係）注記をご参照ください。
     （注2）    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                      （単位:千円）

                             前事業年度                   当事業年度
             区分
                            2018年3月31日                   2019年3月31日
           非上場株式                            3                    3
     これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極め
     て困難と認められるため、「(4)有価証券及び投資有価証券                            その他有価証券」には含めておりません。
     （注3）    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度（2018年3月31日）                                                （単位:千円）

                                  1年超5
                          1年以内              5年超10年以内             10年超
                                  年以内
      現金及び預金                      23,973,152         －           －           －
      未収委託者報酬                      5,373,307        －           －           －
      未収運用受託報酬                          －     －           －           －
      有価証券及び投資有価証券
                                －   12,846           21,065            496
       投資信託
     当事業年度（2019年3月31日）                                                （単位:千円）

                                  1年超5
                          1年以内               5年超10年以内             10年超
                                  年以内
      現金及び預金                      23,830,484         －           －           －
      未収委託者報酬                      6,351,590        －           －           －
      未収運用受託報酬                      5,525,778        －           －           －
      有価証券及び投資有価証券
                            2,268,127      491,940          7,800,848              508
       投資信託
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     （有価証券関係）
     １．子会社株式

     前事業年度（2018年3月31日）　
      該当事項はありません。
     当事業年度（2019年3月31日）

      時価のある子会社株式はありません。
      なお、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認
      められる子会社株式の貸借対照表計上額は以下のとおりであります。
                                      （単位:千円）
                                貸借対照表計上額
     子会社株式                                    4,663,000
     ２．その他有価証券

     前事業年度（2018年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                        　　　　（単位:千円）
                          貸借対照表
            区分                           取得原価             差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         19,223            17,499             1,723
            小計                   19,223            17,499             1,723
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
      その他                         23,576            25,037            △1,461
            小計                   23,576            25,037            △1,461
            合計                   42,799            42,536              262
     当事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　　　                                                                      （単位:千円）

                          貸借対照表
            区分                           取得原価              差額
                           計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超
     えるもの
      その他                       4,405,802             3,432,259             973,543
            小計                 4,405,802             3,432,259             973,543
     貸借対照表計上額が取得原価を超
     えないもの
      その他                       9,196,375             9,602,961            △406,585
            小計                 9,196,375             9,602,961            △406,585
            合計                 13,602,178             13,035,220              566,957
     （注）非上場株式（貸借対照表計上額3千円）は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
        できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
        ません。
     ３．事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度（2018年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　　                                                                           （単位:千円）
             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    62,968                   499                  2,224
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
     当事業年度（2019年3月31日）　　　　　　　　　　　　　　                                                                          （単位:千円）

             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                   1,538,203                   46,789                   34,437
     （デリバティブ取引関係）

     前事業年度（2018年3月31日）　

      該当事項はありません。
     当事業年度（2019年3月31日）

     １．ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
       （1）通貨関連
                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (千円)                 (千円)        (千円)
                                      (千円)
               為替予約取引
                売建
                 米ドル             887,121           －      3,257        3,257
                 英ポンド              66,467           －      1,275        1,275
                 カナダドル              3,344          －        42        42
                 スイスフラン              7,802          －       △6        △6
        市場取引以外
                 香港ドル             183,640           －       645        645
         の取引
                 ユーロ             183,228           －      2,601        2,601
                買建
                 米ドル              10,985           －        90        90
                 スイスフラン              1,110          －        5        5
                 香港ドル               560         －        ▶        ▶
                 ユーロ              2,492          －       △0        △0
               合計              1,346,753            －      7,916        7,916
       （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
           2.  時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
       （2）株式関連

                                     契約額等の
                            契約額等                  時価       評価損益
               種類                      うち1年超
                             (千円)                 (千円)        (千円)
                                      (千円)
               株価指数先物取引
         市場取引
                 売建
                             6,739,103            －     △8,766        △8,766
               合計              6,739,103            －     △8,766        △8,766
       （注）　1.      上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しています。
           2.  時価の算定方法
            金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     ２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

       （1）通貨関連
                                             契約額等の
         ヘッジ      デリバティブ取引                     契約額等                 時価
                          主なヘッジ対象                   うち1年超
        会計の方法          の種類等                    (千円)                (千円)
                                              (千円)
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                                                 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
               為替予約取引
                売建
                                       3,432,867           －      13,731
                  米ドル
                                       2,575,513           －      50,256
                  英ポンド
                                        40,963          －        566
                  カナダドル          有価証券
         原則的
                                        34,448          －      △132
                  スイスフラン         投資有価証券
         処理方法
                                        566,113          －      2,528
                  香港ドル          子会社株式
                                       1,725,146           －      9,137
                  人民元
                                        262,583          －      6,080
                  ユーロ
                買建
                  ユーロ                       6,313         －       △86
                    合計                   8,643,951           －      82,081
       （注）　1.      時価の算定方法
            取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     （退職給付関係）

     １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
      ております。
     ２．退職給付債務に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                               （単位：千円）

                              前事業年度                  当事業年度
                            （2018年3月31日）                  （2019年3月31日）
        （1）退職給付債務                             496,696                  537,798
        （2）退職給付引当金                             496,696                  537,798
        （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           ２．当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
     ３．退職給付費用に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                              （単位：千円）

                              前事業年度                  当事業年度
                            （2018年3月31日）                  （2019年3月31日）
        （1）退職給付費用                              84,944                  98,748
        （注）１．当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           ２．金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で15,458千円、当事業年度で
             19,024千円であります。
     ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

       当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
     （税効果会計関係）

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               （2018年3月31日）                （2019年3月31日）
     繰延税金資産
      未払事業税                             42,041     千円        125,592      千円
      貸倒引当金繰入限度超過額                             5,232     〃          －
      賞与引当金損金算入限度超過額                             32,511      〃        40,467      〃
      退職給付引当金損金算入限度超過額                            152,088      〃        164,674       〃
      その他                             23,674      〃        82,358      〃
     繰延税金資産       合計                             〃              〃
                                  255,547              413,091
     繰延税金負債
      投資有価証券売却益益金不算入額                            △6,833      〃          －
      有価証券評価差額                               －           △173,602        〃
      繰延ヘッジ損益                               －           △58,719       〃
      その他                              △80     〃       △38,979       〃
     繰延税金負債       合計                             〃              〃
                                  △6,913             △271,302
     繰延税金資産の純額                                    〃              〃
                                  248,633              141,789
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     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
      注記を省略しております。
     （企業結合等関係）

      共通支配下の取引等

      (1)取引の概要
       ①対象となった事業の名称及びその事業の内容
         事業の名称：三井住友信託銀行株式会社の運用事業
         事業の内容：法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
       ②企業結合日
         2018年10月1日
       ③企業結合の法的形式
         三井住友信託銀行株式会社（当社の親会社の連結子会社）を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会社とする吸収
         分割
       ④結合後企業の名称
         三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社                        （当社）
       ⑤その他取引の概要に関する事項
          三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法人・機関投資家
          向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の運用機能を分割し、確定拠出
          年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合
          するものであります。
      (2)実施した会計処理の概要
       「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に基づき、共通
       支配下の取引として処理しております。
     （資産除去債務関係）

      重要性が乏しいため、記載を省略しております。

     （セグメント情報等）

     ［セグメント情報］

      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

     ［関連情報］

     １．製品及びサービスごとの情報

        単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しております。
     ２．地域ごとの情報

       （1）営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載を省略しており
        ます。
       （2）有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記載を省略し
        ております。
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     ３．主要な顧客ごとの情報
       前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）
                    顧客の名称                           営業収益
        J-REIT・リサーチ・オープン（毎月決算型）                                      2,945,175千円
       （注）当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
       ります。
       当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

                    顧客の名称                           営業収益
        三井住友信託銀行株式会社                                      4,679,437千円
     ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

      該当事項はありません。

     ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

      該当事項はありません。

     ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

      該当事項はありません。

     （持分法損益等）

      該当事項はありません。

     （関連当事者情報）

     １．関連当事者との取引

      財務諸表提出会社と関連当事者の取引

     （ア）財務諸表提出会社の親会社

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     （イ）財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

        重要性が乏しいため、記載を省略しております。
     （ウ）財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
     前事業年度（自        2017年4月1日　至         2018年3月31日）

                           議決権
         会社等        資本金又      事業の     等の     関連
         の名称        は出資金      内容又     所有    当事者           取引金額           期末残高
     種類       所在地                        取引の内容             科目
         又は氏         （百万      は    (被所     との関           （千円）           （千円）
         名        円）     職業    有)割合      係
                            (％)
                                     投信販売
                                                  未払
                                     代行手数料       9,571,581           1,568,277
                                                 手数料
        三井住友                        営業上
                                      等
     兄弟       東京都         信託業務及
        信託銀行          342,037              の取引
                            －
     会社       千代田区          び銀行業務
         ㈱                      役員の兼任
                                     投資助言費             その他
                                            4,809,206            424,421
                                      用           未払金
      （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  投信販売代行手数料
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ②  投資助言費用
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           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
     当事業年度（自        2018年4月1日　至         2019年3月31日）

         会社       資本金     事業         関連
                        議決権等
         等の       又は出     の        当事
             所在            の所有                    取引金額          期末残高
     種類   名称        資金    内容         者     取引の内容               科目
             地           (被所有)                    （千円）          （千円）
         又は       （百万     又は         との
                        割合(％)
         氏名        円）    職業         関係
                                                  未収
                                                  運用
                                   運用受託報酬          4,540,311          4,903,536
                                                  受託
                                                  報酬
                                    投信販売               未払
                                             9,564,223          1,774,045
                                   代行手数料等               手数料
                              営業
         三井            信託
                              上の
                                                  その他
         住友   東京都         業務
                                   投資助言費用          3,357,115           182,885
     兄弟                        取引
                                                  未払金
         信託   千代田     342,037    及び
                          －
     会社                        役員
                                 吸収分割による承継
         銀行    区        銀行
                              の
         ㈱            業務
                              兼任
                                 (承継資産合計)            18,603,427
                                 うち、投資有価証券           13,907,536
                                                   －     －
                                 うち、関係会社株式            4,663,000
                                 (承継負債合計)              13,989
                                 (差引純資産)            18,589,438
                                 (分割対価)              無対価
      （注）１．上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         ２．取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  運用受託報酬
           各運用受託案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ②  投信販売代行手数料等
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ③  投資助言費用
           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
          ④  吸収分割
           共通支配下の取引に該当するため、承継資産及び承継負債は、分割会社の適正な帳簿価額によって引き継
           いでおります。また、当該会社分割は、無対価取引であるため、差引純資産と同額のその他資本剰余金を
           増額しております。
     （エ）財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等

        該当事項はありません。
     ２．親会社又は重要な関連会社に関する注記

     （1）親会社情報
       前事業年度（2018年3月31日）
        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
       当事業年度（2019年3月31日）

        三井住友トラスト・ホールディングス株式会社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
     （１株当たり情報）

                                前事業年度                 当事業年度

                              (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
                              至   2018年3月31日）               至   2019年3月31日）
     1株当たり純資産額                          8,530,738円79銭                16,814,137円07銭
     1株当たり当期純利益金額                          1,257,863円25銭                1,921,511円21銭
     (注）１．潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       ２．1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                              (自    2017年4月1日              (自    2018年4月1日
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                              至   2018年3月31日）               至   2019年3月31日）
     当期純利益                           3,773,589千円                5,764,533千円
     普通株主に帰属しない金額                                 －                －
     普通株式に係る当期純利益                           3,773,589千円                5,764,533千円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
     ４【利害関係人との取引制限】


       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
       (1)自己又はその役員との取引
         自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
         （投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
       (2)運用財産相互間の取引
         運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと（投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
         府令で定めるものを除きます。）。
       (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
         通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
         該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
         者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
         と。
       (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
         委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
         運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と。
       (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
         上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
         れのあるものとして内閣府令で定める行為。
     ５【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社は2018年10月1日付けで監査等委員会の設置等に関し、定款の変更を行いました。
       委託会社は、2019年6月27日に運用多様化のための投資対象資産拡大を図る（商品先物等投資を可能
       とする）べく事業目的の追加を行いました。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2019年    8月  9日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
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     第２【その他の関係法人の概況】

     １【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称　　　：三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額：342,037百万円（2019年3月末日現在）
      ③事業の内容：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社
                        資本金の額（百万円）
            名称                                  事業の内容
                        （2019年3月末日現在）
                                       銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                       に、金融機関の信託業務の兼営等に
     三井住友信託銀行株式会社                         342,037
                                       関する法律に基づき信託業務を営ん
                                       でいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     株式会社ＳＢＩ証券                         48,323
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     楽天証券株式会社                          7,495
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     松井証券株式会社                         11,944
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     マネックス証券株式会社                         12,200
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       銀行法に基づき銀行業を営んでいま
     株式会社三重銀行                         15,295
                                       す。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     カブドットコム証券株式会社                          7,196
                                       商品取引業を営んでいます。
     ２【関係業務の概要】


     (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
     (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
     ３【資本関係】

     (1)受託会社

      該当事項はありません。
     (2)販売会社
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      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

          ①名称　　　　：日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
          ②設立年月日　：2000年6月20日
          ③資本金の額　：51,000百万円（2019年3月末日現在）
          ④事業の内容　：銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                   る法律に基づき信託業務を営んでいます。
          ⑤再信託の目的：原信託契約に係る信託業務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から
                   再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）へ委託するた
                   め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
     第３【参考情報】

         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          2019年    2月12日              有価証券届出書
          2019年    2月12日              有価証券報告書
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                          独立監査人の監査報告書

                                                     2019年６月５日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会　御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        藤　澤　　　孝　　印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        竹　内　知　明　　印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年４月１日から2019年３月
     31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
     会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2019年３月31日現在の財政状態及び同日をもって終
     了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
          す。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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                       独立監査人の監査報告書

                                                  ２０１９年７月１０日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取　　　締　　　役　　　会　　　御中
                            有限責任監査法人　ト　ー　マ　ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                              中島紀子
      当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているSMT             8資産インデックスバランス・オープンの２０１８年１１月１３日から２０１９年５月１
     ０日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
     監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
     定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
     統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
     りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                      SMT
     8資産インデックスバランス・オープンの２０１９年５月１０日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計
     算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以　上
     （注）１．上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
        ります。
        ２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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