パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト 半期報告書(外国投資信託受益証券) 第25期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)
提出書類 | 半期報告書(外国投資信託受益証券)-第25期(平成30年10月1日-令和1年9月30日) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト |
カテゴリ | 半期報告書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 半期報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和元年6月 28 日
【計算期間】 第 25 期中(自 平成 30 年 10 月1日 至 平成 31 年3月 31 日)
【ファンド名】 パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト
( PUTNAM DIVERSIFIED INCOME TRUST )
【発行者名】 パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト
( PUTNAM DIVERSIFIED INCOME TRUST )
【代表者の役職氏名】 上席副社長、主席経営責任者およびコンプライアンス
連絡担当者
ジョナサン・S・ホーウィッツ
( Jonathan S. Horwitz )
【本店の所在の場所】 アメリカ合衆国 02110 マサチューセッツ州 ボストン市
フェデラル・ストリート 100 番
( 100 Federal Street, Boston, Massachusetts 02110,
U.S.A. )
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号 丸の内パークビルディング
森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03 ( 6212 ) 8316
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
1/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
1【ファンドの運用状況】
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト( PUTNAM DIVERSIFIED INCOME TRUST )(以下
「ファンド」という。)(日本国内では、「パトナム DIT 」と称することがある。)
(1)【投資状況】
( 2019 年4月末日現在)
時価合計 投資比率
資産の種類 国名
(米ドル) (%)
米国政府および政府系機関モーゲージ
アメリカ合衆国 2,021,624,836 48.21
債務証券
アメリカ合衆国 1,527,097,668 36.42
モーゲージ証券
バミューダ 31,011,598 0.74
ケイマン諸島 1,076,079 0.03
小計 1,559,185,345 37.18
社債 アメリカ合衆国 649,629,907 15.49
ブラジル 55,170,470 1.32
メキシコ 37,454,910 0.89
カナダ 35,111,426 0.84
イギリス 26,656,702 0.64
ルクセンブルグ 11,947,990 0.28
ロシア 11,169,600 0.27
スイス 7,741,679 0.18
ベネズエラ 6,638,141 0.16
アイルランド 6,558,876 0.16
ドイツ 5,896,856 0.14
フランス 5,577,138 0.13
イスラエル 4,877,315 0.12
インドネシア 3,030,046 0.07
オランダ 2,950,301 0.07
ジャマイカ 2,090,663 0.05
ケイマン諸島 1,591,428 0.04
イタリア 1,343,360 0.03
スペイン 1,333,230 0.03
ノルウェー 1,156,050 0.03
小計 877,926,088 20.94
ギリシャ 144,778,939 3.45
外国国債および政府系機関債
アルゼンチン 88,068,516 2.10
インドネシア 48,152,516 1.15
コートジボワール 28,370,803 0.68
ブラジル 25,899,623 0.62
ドミニカ共和国 24,118,149 0.58
メキシコ 22,805,082 0.54
2/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
エジプト 21,249,147 0.51
ベネズエラ 11,836,111 0.28
南アフリカ 6,315,761 0.15
セネガル 4,654,913 0.11
エルサルバドル 4,030,688 0.10
ベトナム 629,301 0.02
ロシア 535,534 0.01
小計 431,445,083 10.29
アメリカ合衆国 146,445,801 3.49
転換社債
フランス 5,327,721 0.13
アイルランド 3,086,550 0.07
ドイツ 2,896,708 0.07
イスラエル 1,397,162 0.03
スペイン 1,293,839 0.03
メキシコ 1,224,870 0.03
ルクセンブルグ 866,904 0.02
イギリス 716,347 0.02
スイス 688,603 0.02
中国 572,761 0.01
オランダ 543,875 0.01
ノルウェー 394,920 0.01
デンマーク 298,546 0.01
イタリア 236,433 0.01
ベルギー 208,730 0.00
アラブ首長国連邦 198,175 0.00
小計 166,397,945 3.97
未決済買建スワップ・オプション アメリカ合衆国 98,607,341 2.35
アメリカ合衆国 55,038,918 1.31
シニア・ローン
ルクセンブルグ 1,542,475 0.04
小計 56,581,393 1.35
アセット・バック証券 アメリカ合衆国 34,329,963 0.82
未決済買建オプション アメリカ合衆国 2,594,128 0.06
(注1)
アメリカ合衆国 71,704 0.00
普通株式
アメリカ合衆国 999,723,760 23.84
短期投資
カナダ 40,459,619 0.96
オーストラリア 9,979,008 0.24
ルクセンブルグ 6,574,524 0.16
イギリス 4,914,740 0.12
小計 1,061,651,651 25.32
現金・預金・その他の資産(負債控除後) - 2,117,280,181 - 50.49
合 計 4,193,135,296
100.00
(純資産総額) ( 約 469,002 百万円)
3/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
(注1)株式の取得は、コーポレート・アクションによるものである。
(注2)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。
(注3)アメリカ合衆国ドル(以下「ドル」または「米ドル」という)の円貨換算は、 2019 年4月 26 日現在における株式会社三菱
UFJ 銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1ドル= 111.85 円)による。以下同じ。
(注4)本書の中で、金額及び比率を表示する場合、四捨五入してある。従って、合計の数字が一致しない場合がある。また、円
貨への換算は本書中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入してある。従っ
て、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合がある。以下同じ。
4/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
(2)【運用実績】
①【純資産の推移】
2019 年4月末日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次のとおりである。
クラスC受益証券
純 資 産 総 額 一口当たりの純資産価格
千ドル 百万円 ドル 円
2018 年5月末日 600,524 67,169 6.90 772
6月末日 605,580 67,734 6.90 772
7月末日 607,405 67,938 6.89 771
8月末日 600,050 67,116 6.80 761
9月末日 600,600 67,177 6.82 763
10 月末日 590,996 66,103 6.74 754
11 月末日 575,374 64,356 6.67 746
12 月末日 546,872 61,168 6.49 726
2019 年1月末日 557,696 62,378 6.69 748
2月末日 556,904 62,290 6.71 751
3月末日 541,214 60,535 6.72 752
4月末日 536,974 60,061 6.75 755
クラスM受益証券
純 資 産 総 額 一口当たりの純資産価格
千ドル 百万円 ドル 円
2018 年5月末日 123,316 13,793 6.90 772
6月末日 122,912 13,748 6.90 772
7月末日 122,288 13,678 6.89 771
8月末日 119,081 13,319 6.80 761
9月末日 118,582 13,263 6.82 763
10 月末日 116,056 12,981 6.73 753
11 月末日 114,262 12,780 6.66 745
12 月末日 110,378 12,346 6.49 726
2019 年1月末日 113,340 12,677 6.69 748
2月末日 113,422 12,686 6.70 749
3月末日 112,664 12,601 6.72 752
4月末日 112,265 12,557 6.74 754
5/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
②【分配の推移】
2018 年5月から 2019 年4月の各月の分配の推移は以下のとおりである。
クラスC受益証券
分配落日における
分配
純資産価格
ドル 円 ドル
2018 年5月 0.029 3.24 6.92
6月 0.029 3.24 6.90
7月 0.022 2.46 6.92
8月 0.022 2.46 6.84
9月 0.022 2.46 6.82
10 月 0.022 2.46 6.78
11 月 0.022 2.46 6.70
12 月 0.022 2.46 6.61
2019 年1月 0.022 2.46 6.61
2月 0.022 2.46 6.70
3月 0.022 2.46 6.70
4月 0.021 2.35 6.76
クラスM受益証券
分配落日における
分配
純資産価格
ドル 円 ドル
2018 年5月 0.031 3.47 6.91
6月 0.032 3.58 6.90
7月 0.025 2.80 6.91
8月 0.025 2.80 6.83
9月 0.025 2.80 6.82
10 月 0.025 2.80 6.77
11 月 0.025 2.80 6.70
12 月 0.025 2.80 6.61
2019 年1月 0.025 2.80 6.60
2月 0.025 2.80 6.70
3月 0.025 2.80 6.70
4月 0.024 2.68 6.75
6/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
③【収益率の推移】
クラスC受益証券
収益率(%)
2018 年5月1日~
0.73 %
2019 年4月 30 日
(注)収益率(%)= 100 ×{(期末 NAV ×A/期首 NAV )-1}
A=計算期間中の各月についての「(一口当たり分配額/分配落 NAV )+1」を計算して掛け合わせた数値
ただし、期首 NAV とは、 2018 年4月 30 日現在の一口当たり純資産価格をいい、期末 NAV とは 2019 年4月 30 日現在の一口当た
り純資産価格をいう。
クラスM受益証券
収益率(%)
2018 年5月1日~
1.25 %
2019 年4月 30 日
(注)収益率(%)= 100 ×{(期末 NAV ×A/期首 NAV )-1}
A=計算期間中の各月についての「(一口当たり分配額/分配落 NAV )+1」を計算して掛け合わせた数値
ただし、期首 NAV とは、 2018 年4月 30 日現在の一口当たり純資産価格をいい、期末 NAV とは 2019 年4月 30 日現在の一口当た
り純資産価格をいう。
7/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2【販売及び買戻しの実績】
2019 年4月末日前1年間における販売および買戻しの実績ならびに 2019 年4月末日現在の発行済口数
は次のとおりである。
クラスC受益証券
本邦内における 本邦内におけ 本邦内におけ
販売口数 買戻し口数 発行済口数
販売口数 る買戻し口数 る発行済口数
2018 年5月1日~
18,239,213 0 24,312,567 47,610 79,600,475 877,010
2019 年4月 30 日
クラスM受益証券
本邦内における 本邦内におけ 本邦内におけ
販売口数 買戻し口数 発行済口数
販売口数 る買戻し口数 る発行済口数
2018 年5月1日~
377,514 0 1,646,240 1,123,610 16,654,792 14,698,377
2019 年4月 30 日
8/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
3【ファンドの経理状況】
a. ファンドの日本文の中間財務書類は、米国における諸法令および一般に公正妥当と認められる会計原
則に準拠して作成された監査済財務書類の原文を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除
く。)。ファンドの日本文の中間財務書類は「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規
則」第 76 条第4項ただし書の規定に準拠して作成されている。
b. ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の
3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c. ファンドの原文の中間財務書類は米ドルで表示されている。日本文の中間財務書類には、主要な金額
について、 2019 年4月 26 日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ド
ル= 111.85 円)で換算された円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されてい
る。
(注)財務書類および注記に記載される販売手数料および後払手数料は米国におけるものであり、日本国内
における販売手数料および後払手数料とは異なる場合がある。
9/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
(1)【資産及び負債の状況】
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト
貸借対照表(無監査)
2019 年3月 31 日現在
米ドル 千 円
資産
投資有価証券、時価評価額(注1、9):
非関連発行体(個別法による原価: 5,173,584,975 米ドル) 5,141,342,854 575,059,198
関連発行体(個別法による原価: 228,003,214 米ドル)(注
5) 228,003,214 25,502,159
外国通貨(取得原価: 1,711,352 米ドル)(注1) 1,643,863 183,866
未収利息およびその他の未収金 42,726,410 4,778,949
ファンド受益証券発行未収金 12,033,702 1,345,970
投資有価証券売却未収金 24,410,761 2,730,344
TBA 証券売却未収金(注1) 129,960,702 14,536,105
先物取引値洗差金未収額(注1) 373,702 41,799
中央清算機関で清算されるスワップ契約値洗差金未収額(注
1) 492,766,547 55,115,938
先物プレミアム・スワップ・オプション契約に係る
未実現評価益(注1) 10,873,301 1,216,179
為替予約に係る未実現評価益(注1) 19,748,194 2,208,835
OTC スワップ契約に係る未実現評価益(注1) 16,064,958 1,796,866
OTC スワップ契約に係るプレミアム支払額(注1) 29,963,315 3,351,397
158,363 17,713
前払費用
資産合計 6,150,069,886 687,885,317
負債
保管会社への未払金 3,292,086 368,220
投資有価証券購入未払金 17,992,536 2,012,465
延渡し投資有価証券購入未払金(注1) 5,933,882 663,705
TBA 証券購入未払金(注1) 999,569,457 111,801,844
ファンド受益証券買戻未払金 10,803,867 1,208,413
未払管理運用報酬(注2) 1,928,004 215,647
未払保管報酬(注2) 272,933 30,528
未払投資者サービス代行報酬(注2) 959,706 107,343
未払受託者報酬および費用(注2) 969,136 108,398
未払管理事務報酬(注2) 24,046 2,690
未払販売計画報酬(注2) 1,226,874 137,226
先物取引値洗差金未払額(注1) 379,790 42,480
中央清算機関で清算されるスワップ契約値洗差金未払額(注
1) 488,060,644 54,589,583
OTC スワップ契約に係る未実現評価損(注1) 14,892,268 1,665,700
OTC スワップ契約に係るプレミアム受領額(注1) 119,270,783 13,340,437
為替予約に係る未実現評価損(注1) 10,097,126 1,129,364
先物プレミアム・スワップ・オプション契約に係る
未実現評価損(注1) 20,103,332 2,248,558
未決済売建オプション、時価評価額
(プレミアム額: 104,462,045 米ドル)(注1 ) 109,141,965 12,207,529
TBA 売却契約、時価評価額
(未収手取額: 129,844,160 米ドル)(注1) 131,361,013 14,692,729
一部のデリバティブ契約および TBA 契約に係る担保、
時価評価額(注1、9) 22,656,023 2,534,076
483,022 54,026
その他の未払費用
1,959,418,493 219,160,958
負債合計
4,190,651,393 468,724,358
純資産
10/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
米ドル 千 円
資本構成
払込資本金(授権受益証券口数は無制限)(注1、4) 5,302,026,955 593,031,715
(1,111,375,562) (124,307,357)
分配可能利益合計(注1)
4,190,651,393 468,724,358
合計-発行済株式資本に対応する純資産
米ドル 円
純資産価格および販売価格の計算
クラスA受益証券一口当たりの純資産価格および買戻価格
( 1,123,513,169 米ドル÷ 163,776,616 口) 6.86 767
クラスA受益証券一口当たりの販売価格
*
( 6.86 米ドルの 96.00 分の 100 ) 7.15 800
クラスB受益証券一口当たりの純資産価格および販売価格
**
( 23,378,089 米ドル÷ 3,447,242 口 ) 6.78 758
クラスC受益証券一口当たりの純資産価格および販売価格
**
( 541,214,348 米ドル÷ 80,522,506 口 ) 6.72 752
クラスM受益証券一口当たりの純資産価格および買戻価格
( 112,664,018 米ドル÷ 16,776,040 口 ) 6.72 752
クラスM受益証券一口当たりの販売価格
+
( 6.72 米ドルの 96.75 分の 100 ) 6.95 777
クラスR受益証券一口当たりの純資産価格、販売価格
および買戻価格( 2,671,281 米ドル÷ 395,045 口) 6.76 756
クラスR6受益証券一口当たりの純資産価格、販売価格
および買戻価格( 15,761,942 米ドル÷ 2,321,747 口) 6.79 759
クラスY受益証券一口当たりの純資産価格、販売価格
および買戻価格( 2,371,448,546 米ドル÷ 349,514,332 口) 6.78 758
*
10 万米ドル未満の単発小売り。 10 万米ドル以上の販売には販売価格が割り引かれる。
**
一口当たりの買戻価格は、純資産価格から適用される後払販売手数料を控除した額に等しい。
+
5万米ドル未満の単発小売り。5万米ドル以上の販売には販売価格が割り引かれる。
添付の注記はこれらの財務諸表と不可分のものである。
11/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト
損益計算書(無監査)
2019 年3月 31 日に終了した6か月間
米ドル 千 円
投資収益
受取利息(外国税 103 米ドル控除後)(関連発行体への
115,401,772 12,907,688
投資から生じた受取利息 2,780,748 米ドルを含む)(注5)
投資収益合計 115,401,772 12,907,688
費用
管理運用報酬(注2) 11,574,891 1,294,652
投資者サービス代行報酬(注2) 2,904,626 324,882
保管報酬(注2) 181,294 20,278
受託者報酬および費用(注2) 93,834 10,495
販売計画報酬(注2) 4,702,109 525,931
管理事務報酬(注2) 75,395 8,433
738,102 82,557
その他
費用合計 20,270,251 2,267,228
(25,972) (2,905)
費用控除額(注2)
20,244,279 2,264,323
費用純額
95,157,493 10,643,366
投資純利益
実現および未実現利益(損失)
以下の項目に係る実現純利益(損失):
非関連発行体からの投資有価証券
(外国税 21,681 米ドル控除後)(注1、3) (56,167,327) (6,282,316)
関連発行体による支払いからの純増加(注2) 1,802 202
外貨取引(注1) 165,412 18,501
為替予約(注1) (4,828,352) (540,051)
先物契約(注1) (2,370,880) (265,183)
スワップ契約(注1) (80,838,298) (9,041,764)
23,673,134 2,647,840
売建オプション(注1)
実現純損失合計 (120,364,509) (13,462,770)
以下の項目に係る未実現純評価益(評価損)の変動:
非関連発行体からの投資有価証券および TBA 売却契約 42,299,284 4,731,175
外貨建資産および負債 81,223 9,085
為替予約 6,730,362 752,791
先物契約 529,705 59,248
スワップ契約 5,892,958 659,127
(7,644,167) (855,000)
売建オプション
47,889,365 5,356,425
未実現純評価益の変動合計
(72,475,144) (8,106,345)
投資有価証券に係る純損失
22,682,349 2,537,021
運用による純資産の純増加
添付の注記は、これらの財務諸表と不可分のものである。
12/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト
純資産変動計算書
2019 年3月 31 日に 2018 年9月 30 日に
終了した6か月間* 終了した年度
純資産の増加(減少)
米ドル 千 円 米ドル 千 円
運用
投資純利益 95,157,493 10,643,366 182,529,909 20,415,970
投資有価証券および外貨取引に係る
実現純利益(損失) (120,364,509) (13,462,770) 28,014,013 3,133,367
投資有価証券ならびに外貨建の資産および負債
47,889,365 5,356,425 (69,751,821) (7,801,741)
に係る未実現純評価益(評価損)の変動
運用による純資産の純増加 22,682,349 2,537,021 140,792,101 15,747,596
受益者への分配金(注1):
経常収益より
投資純利益
クラスA受益証券 (26,675,714) (2,983,679) (68,324,650) (7,642,112)
クラスB受益証券 (497,115) (55,602) (1,661,563) (185,846)
クラスC受益証券 (11,162,463) (1,248,521) (28,216,979) (3,156,069)
クラスM受益証券 (2,559,105) (286,236) (6,514,427) (728,639)
クラスR受益証券 (54,145) (6,056) (119,857) (13,406)
クラスR6受益証券 (374,667) (41,907) (775,060) (86,690)
クラスY受益証券 (57,954,134) (6,482,170) (115,343,977) (12,901,224)
(453,233,653) (50,694,184) 1,203,987,274 134,665,977
資本取引による増加(減少)(注4)
(529,828,647) (59,261,334) 1,123,822,862 125,699,587
純資産の増加(減少)合計
純資産
4,720,480,040 527,985,692 3,596,657,178 402,286,105
期首現在
4,190,651,393 468,724,358 4,720,480,040 527,985,692
期末現在 (注1)
* 無監査
添付の注記は、これらの財務諸表と不可分のものである。
13/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
財務ハイライト
期中発行済証券一口当たり(単位:米ドル)
投資運用: 分配金控除:
実現/未実現
投資純
期首現在 投資有価証券 投資運用 投資純利益
▶
終了期間 純資産価格 (損)益 純(損)益 (損)益合計 より 分配金合計
クラスA
**
2019 年3月 31 日 6.96 0.15 (0.09) 0.06 (0.16) (0.16)
2018 年9月 30 日 7.07 0.31 (0.04) 0.27 (0.38) (0.38)
2017 年9月 30 日 6.86 0.32 0.29 0.61 (0.40) (0.40)
2016 年9月 30 日 7.08 0.37 (0.22) 0.15 (0.37) (0.37)
2015 年9月 30 日 7.89 0.32 (0.79) (0.47) (0.34) (0.34)
2014 年9月 30 日 7.74 0.37 0.20 0.57 (0.42) (0.42)
クラスB
**
2019 年3月 31 日 6.88 0.12 (0.09) 0.03 (0.13) (0.13)
2018 年9月 30 日 6.99 0.25 (0.04) 0.21 (0.32) (0.32)
2017 年9月 30 日 6.79 0.26 0.28 0.54 (0.34) (0.34)
2016 年9月 30 日 7.01 0.32 (0.22) 0.10 (0.32) (0.32)
2015 年9月 30 日 7.81 0.26 (0.78) (0.52) (0.28) (0.28)
2014 年9月 30 日 7.67 0.31 0.19 0.50 (0.36) (0.36)
クラスC
**
2019 年3月 31 日 6.82 0.12 (0.09) 0.03 (0.13) (0.13)
2018 年9月 30 日 6.94 0.25 (0.04) 0.21 (0.33) (0.33)
2017 年9月 30 日 6.75 0.26 0.27 0.53 (0.34) (0.34)
2016 年9月 30 日 6.96 0.32 (0.21) 0.11 (0.32) (0.32)
2015 年9月 30 日 7.76 0.26 (0.78) (0.52) (0.28) (0.28)
2014 年9月 30 日 7.62 0.31 0.19 0.50 (0.36) (0.36)
クラスM
**
2019 年3月 31 日 6.82 0.13 (0.08) 0.05 (0.15) (0.15)
2018 年9月 30 日 6.94 0.28 (0.04) 0.24 (0.36) (0.36)
2017 年9月 30 日 6.75 0.29 0.28 0.57 (0.38) (0.38)
2016 年9月 30 日 6.97 0.35 (0.22) 0.13 (0.35) (0.35)
2015 年9月 30 日 7.77 0.29 (0.77) (0.48) (0.32) (0.32)
2014 年9月 30 日 7.62 0.35 0.20 0.55 (0.40) (0.40)
クラスR
**
2019 年3月 31 日 6.87 0.14 (0.10) 0.04 (0.15) (0.15)
2018 年9月 30 日 6.98 0.29 (0.04) 0.25 (0.36) (0.36)
2017 年9月 30 日 6.78 0.30 0.28 0.58 (0.38) (0.38)
2016 年9月 30 日 7.00 0.35 (0.22) 0.13 (0.35) (0.35)
2015 年9月 30 日 7.80 0.30 (0.79) (0.49) (0.31) (0.31)
2014 年9月 30 日 7.66 0.35 0.19 0.54 (0.40) (0.40)
クラスR6
**
2019 年3月 31 日 6.89 0.16 (0.09) 0.07 (0.17) (0.17)
2018 年9月 30 日 7.00 0.33 (0.04) 0.29 (0.40) (0.40)
2017 年9月 30 日 6.80 0.34 0.28 0.62 (0.42) (0.42)
2016 年9月 30 日 7.02 0.40 (0.23) 0.17 (0.39) (0.39)
2015 年9月 30 日 7.82 0.34 (0.78) (0.44) (0.36) (0.36)
†
2014 年9月 30 日 7.77 0.36 0.10 0.46 (0.41) (0.41)
クラスY
**
2019 年3月 31 日 6.88 0.16 (0.10) 0.06 (0.16) (0.16)
2018 年9月 30 日 7.00 0.32 (0.05) 0.27 (0.39) (0.39)
2017 年9月 30 日 6.80 0.33 0.28 0.61 (0.41) (0.41)
2016 年9月 30 日 7.01 0.39 (0.22) 0.17 (0.38) (0.38)
2015 年9月 30 日 7.82 0.34 (0.79) (0.45) (0.36) (0.36)
2014 年9月 30 日 7.68 0.39 0.19 0.58 (0.44) (0.44)
財務ハイライトに対する注記を参照のこと。
添付の注記はこれらの財務諸表と不可分のものである。
14/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
財務ハイライト(つづき)
期中発行済証券一口当たり(単位:米ドル)
比率および補足データ:
ポート
純資産額に 平均純資産額
期末現在
平均純資産に
フォリオ
対する総収益 に対する費用
期末現在 純資産額 対する投資純
▼
b ▲
回転率 (% )
終了期間 純資産価格 比率 (% ) (千米ドル ) 比率 (% ) (損)益率 (% )
クラスA
** * * * *
2019 年3月 31 日 6.86 0.84 1,123,513 0.49 2.18 305
2018 年9月 30 日 6.96 3.81 1,293,136 0.98 4.39 580
2017 年9月 30 日 7.07 9.04 1,210,996 0.99 4.54 937
e e
2016 年9月 30 日 6.86 2.25 1,238,618 1.00 5.48 835
2015 年9月 30 日 7.08 (6.16) 1,834,125 0.97 4.22 725
2014 年9月 30 日 7.89 7.49 2,454,923 0.97 4.73 257
クラスB
** * * * *
2019 年3月 31 日 6.78 0.48 23,378 0.86 1.78 305
2018 年9月 30 日 6.88 3.05 29,465 1.73 3.65 580
2017 年9月 30 日 6.99 8.17 43,182 1.74 3.79 937
e e
2016 年9月 30 日 6.79 1.52 54,180 1.75 4.74 835
2015 年9月 30 日 7.01 (6.81) 67,948 1.72 3.47 725
2014 年9月 30 日 7.81 6.60 83,980 1.72 3.97 257
クラスC
** * * * *
2019 年3月 31 日 6.72 0.50 541,214 0.86 1.82 305
2018 年9月 30 日 6.82 3.00 600,600 1.73 3.65 580
2017 年9月 30 日 6.94 8.07 607,113 1.74 3.80 937
e e
2016 年9月 30 日 6.75 1.68 649,723 1.75 4.74 835
2015 年9月 30 日 6.96 (6.85) 954,682 1.72 3.48 725
2014 年9月 30 日 7.76 6.65 1,106,389 1.72 3.95 257
クラスM
** * * * *
2019 年3月 31 日 6.72 0.77 112,664 0.61 2.02 305
2018 年9月 30 日 6.82 3.53 118,582 1.23 4.11 580
2017 年9月 30 日 6.94 8.67 129,640 1.24 4.26 937
e e
2016 年9月 30 日 6.75 2.11 137,777 1.25 5.21 835
2015 年9月 30 日 6.97 (6.37) 163,795 1.22 3.95 725
2014 年9月 30 日 7.77 7.30 216,512 1.22 4.46 257
クラスR
** * * * *
2019 年3月 31 日 6.76 0.61 2,671 0.61 2.02 305
2018 年9月 30 日 6.87 3.64 2,404 1.23 4.13 580
2017 年9月 30 日 6.98 8.74 2,559 1.24 4.29 937
e e
2016 年9月 30 日 6.78 2.08 3,398 1.25 5.26 835
2015 年9月 30 日 7.00 (6.38) 3,786 1.22 3.98 725
2014 年9月 30 日 7.80 7.16 6,444 1.22 4.45 257
クラスR6
** * * * *
2019 年3月 31 日 6.79 1.03 15,762 0.32 2.37 305
2018 年9月 30 日 6.89 4.20 14,848 0.64 4.75 580
2017 年9月 30 日 7.00 9.34 11,032 0.65 4.90 937
e e
2016 年9月 30 日 6.80 2.64 10,097 0.65 5.88 835
2015 年9月 30 日 7.02 (5.79) 10,357 0.63 4.58 725
† * * *
2014 年9月 30 日 7.82 5.97 13,592 0.59 4.52 257
クラスY
** * * * *
2019 年3月 31 日 6.78 0.95 2,371,449 0.36 2.34 305
2018 年9月 30 日 6.88 3.95 2,661,444 0.73 4.64 580
2017 年9月 30 日 7.00 9.24 1,592,134 0.74 4.79 937
e e
2016 年9月 30 日 6.80 2.66 966,548 0.75 5.73 835
2015 年9月 30 日 7.01 (5.94) 2,219,013 0.72 4.50 725
2014 年9月 30 日 7.82 7.74 3,084,286 0.72 4.93 257
15/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
財務ハイライトに対する注記を参照のこと。
添付の注記はこれらの財務諸表と不可分のものである。
16/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
財務ハイライト(つづき)
*
年次ベースではない。
**
無監査。
†
2013 年 11 月1日(運用開始日)から 2014 年9月 30 日までの期間。
(a)一口当たりの投資純(損)益は、期中の発行済証券の加重平均数に基づいて決定されている。
(b)総投資収益比率は、分配金を再投資したものとみなし、販売手数料の影響を反映していない。
(c)費用相殺および/または仲介業務の取決めにより支払った金額(もしあれば)を含む(注2)。ま
た、取得したファンドの報酬および費用(もしあれば)を除く。
(d)ポートフォリオ回転率には、 TBA 購入および売却契約が含まれている。
(e)期中において実施された一定のファンド費用の任意の放棄が反映されている。かかる放棄の結果、各
クラスの費用は平均純資産比率の 0.01 %未満の減少を反映している。
添付の注記はこれらの財務諸表と不可分のものである。
17/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
財務諸表に対する注記(無監査)
2019 年3月 31 日現在
以下の財務諸表に対する注記において、「ステート・ストリート」とはステート・ストリート・バンク・
アンド・トラスト・カンパニーを、「 SEC 」とは証券取引委員会を、「パトナム・マネジメント」とはファン
ドの管理運用会社であって、パトナム・インベストメンツ・エルエルシーの間接的全額出資子会社であるパ
トナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシーを、および「 OTC 」とは、もしあれば、店頭市場を
意味する。別段の記載のない限り、「報告期間」は 2018 年 10 月1日から 2019 年3月 31 日までの期間を表す。
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(以下「ファンド」という。)は、 1940 年投資会社
法(改正済)の下で、オープン・エンド型分散投資運用会社として登録されているマサチューセッツ州ビジ
ネス・トラストである。ファンドの目的は、パトナム・マネジメントが考える投資元本の維持との一貫性に
配慮しつつ高利回りの収益を追求することである。ファンドは、主として投資適格または投資適格未満の債
券(「ハイイールド債」とも呼ばれる。)で、中期から長期の満期(3年またはそれ以上)を有する世界各
国の企業および政府の証券化された負債証券(モーゲージ証券など)およびその他の債券に投資を行う。パ
トナム・マネジメントは、投資有価証券の売買を行うか否かを決定する際に、全般的な市況とともに、とり
わけ、信用リスク、金利リスクおよび期限前償還リスクを考慮する。ファンドは通常、ヘッジ目的および
ヘッジ以外の目的で、先物、オプション、特定の外国為替取引およびスワップ契約等のデリバティブを相当
程度利用する。
ファンドは、クラスA受益証券、クラスB受益証券、クラスC受益証券、クラスM受益証券、クラスR受
益証券、クラスR6受益証券およびクラスY受益証券を販売する。クラスB受益証券は新規および既存投資
者への販売を終了しているが、他のパトナム・ファンドのクラスB受益証券からの転換または分配金およ
び/もしくはキャピタル・ゲイン再投資からの転換は除く。クラスAおよびクラスM受益証券は、それぞれ
4.00 %および 3.25 %を上限とする購入時販売手数料率で販売される。クラスA受益証券は、通常、後払販売
手数料を課されない。また、クラスM、クラスR、クラスR6およびクラスY受益証券は、後払販売手数料
を課されない。クラスB受益証券は、約8年後にクラスA受益証券に転換されるもので、購入時販売手数料
は課されないが、購入から6年以内に買戻された場合は後払販売手数料を課される。クラスC受益証券は、
1年間 1.00 %の後払販売手数料が課せられ、一般的に約 10 年後にクラスA受益証券に転換される。一部の投
資家にのみ販売されるクラスR受益証券は、純資産価格で販売される。クラスA、クラスB、クラスC、ク
ラスMおよびクラスR受益証券に対する費用は、各クラスの販売手数料により異なる可能性があり、その内
容は注記2に記載されている。クラスR6およびクラスY受益証券は、純資産価格で販売され、概ねクラス
A、クラスB、クラスC、クラスMおよびクラスR受益証券と同じ費用を負担するが、販売手数料について
は負担しない。クラスR6受益証券については、より少ない投資者サービス代行報酬を負担しており、その
内容は注記2に記載されている。クラスR6およびクラスY受益証券は、一部の投資家にのみ販売される。
通常の業務過程において、ファンドは状況により他の当事者に対して補償する旨の約定を含む契約を締結
する。かかる約定に基づいてファンドが負担する最大のエクスポージャーは予見できない。なぜなら、それ
は現在までのところ請求されていないものの、将来請求される可能性のあるクレームに関するものだからで
ある。しかし、ファンドの運用チームは、重大な損失が発生するリスクは低いと予想している。
ファンドは、ファンドに対してサービスを提供する投資顧問会社、管理事務会社、販売会社、受益者サー
ビス代行会社および保管会社と契約上の取決めを結んでいる。別途明記されていない限り、受益者はかかる
契約上の取決めの当事者または想定受益者ではなく、かかる契約上の取決めは、受益者が直接またはファン
ドを代理して、サービス提供者に対して契約上の取決めを強要したり、またはサービス提供者に対して契約
上の取決めに基づいて賠償を求めたりする権利を受益者に付与することを目的としていない。
18/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ファンドの改正済再録契約および信託宣言に基づき、受託者や従業員に対する申し立てを含めたパトナ
ム・ファンドに対する申し立て、またはパトナム・ファンドを代理しての申し立ては、マサチューセッツ州
の州立裁判所および連邦裁判所に届け出られなければならない。
注1 重要な会計方針
以下は、財務諸表の作成にあたり、ファンドが継続して採用している重要な会計方針の要約である。財務
諸表の作成方法は、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠しており、経営陣は財務諸表
の資産および負債の報告額ならびに運用による純資産の増減の報告額に影響を与える見積りおよび仮定を行
うことを要求されている。実際の結果はこれらの見積りとは異なることがある。貸借対照表日後、当財務諸
表が公表された日までに発生した後発事象は、当財務諸表の作成過程で評価されている。
ファンドの投資収益、実現/未実現損益および費用は、各クラス固有の費用(各クラスに適用される販売
計画報酬を含む。)を除いて、ファンドの純資産総額に対する各クラスの純資産の割合に基づいて配分され
る。各クラス独自の販売計画に関する事項または法律によりクラス議決権行使が要求されている事項、また
は受託者会により決定されたその他の事項に関してのみ、各クラスの受益証券保有者はクラス単独で議決権
を行使する。ファンドが清算された場合には、各クラスの受益証券は、ファンドの純資産に対する持分相当
額を受領する。さらに、受託者会は、各クラスの受益証券に対して別個の配当を行うことを宣言する。
有価証券の評価
ポートフォリオの有価証券およびその他の投資は、受託者会により採用された方針および手続を用いて評
価される。受託者会は、かかる手続の実施を監視するために値付委員会を設置し、パトナム・マネジメント
に、かかる手続に従ってファンドの資産を評価する責任を委譲した。パトナム・マネジメントは、内部評価
委員会を設置し、公正価値の決定、ファンドの値付方針の有効性の評価、および値付委員会への報告に対す
る責任を負う。
市場価格が容易に入手可能な投資有価証券は、主要な取引所において直近に報告された売却価格または特
定の市場において公示された終値で評価され、会計基準編纂書第 820 号「公正価値による測定および開示」
(以下「 ASC820 」という。)に基づきレベル1の有価証券に分類される。 OTC において取引される有価証券に
みられるように取引が報告されない場合には、直近に報告された買気配値で評価され、通常、レベル2の有
価証券に分類される。
オープン・エンド型投資会社(上場投資信託を除く。)への投資は、もしあれば、レベル1またはレベル
2の有価証券に分類され、純資産価格に基づいて評価されている。かかる投資会社の純資産価格は、その資
産から負債を控除した額を発行済受益証券口数で除して算定される。
特定の債務証券(満期までの残存期間が 60 日以内の短期投資を含む。)およびその他の投資有価証券のよ
うに市場相場が容易に入手できない投資有価証券は、受託者会が承認した独立の値付機関やパトナム・マネ
ジメントが選任するディーラーの提供する評価額に基づき評価される。かかる機関またはディーラーは、類
似する有価証券の市場取引および機関投資家において一般的に認められている有価証券間の様々な関係を用
いて、かかる有価証券の機関投資家による取引規模単位での通常の評価額を決定する(有価証券の価格、利
回り、満期および格付等の要因を考慮する。)。かかる有価証券は、通常、レベル2に分類される。
米国外の多くの証券市場および取引所は、ニューヨーク証券取引所の終了予定時間より前に終了する。そ
のため、かかる市場またはかかる取引所における有価証券の終値は、当該市場の終了後、ニューヨーク証券
取引所の終了予定時間前に発生した事象を十分に反映していないことがある。従って、特定の日について
は、ファンドは、米国証券市場の動向、通貨の評価ならびに米国預託証券、取引所で売買される投資信託お
よび先物契約の評価との比較を含む複合的な要因を考慮して特定の外国株式の公正価値評価を行う。通常レ
ベル1の有価証券に分類される外国株式は、公正価値で評価される場合には、公正価値ヒエラルキーのレベ
ル2へ振り替えられることとなる。公正価値が使用される日数は市場活動によって異なるが、ファンドによ
り公正価値がかなりの程度使用されることもあり得る。外貨建ての有価証券がある場合には、直近の為替
レートで米ドルに換算されている。
19/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
値付機関またはディーラーが、有価証券を評価することが出来ないかまたは提供された有価証券の評価額
が公正価値を正確に反映していないとパトナム・マネジメントが考える場合には、当該有価証券は、受託者
会 が承認する方針および手続に従って、パトナム・マネジメントにより公正価値で評価される。制限付で流
動性の低い有価証券およびデリバティブを含む投資有価証券のうちのいくつかのものについても、受託者会
が承認した手続に従って公正価値で評価される。かかる評価においては、金利または信用の質の変化、他の
証券との多様な関係、割引率、米国財務省証券、米国スワップおよびクレジット・イールド、指数水準、コ
ンベクシティ・エクスポージャー、回収率、売却ならびにその他の乗数および再販売制限などの要因を市場
における重要な事象として考えたり、または個別の証券の事象と捉えたりしている。当該有価証券は、重要
なインプットの優先順位によってレベル2またはレベル3に分類される。
公正価値の継続的な適切性を評価するため、評価委員会は、合理的に利用可能なすべての関連情報を判断
したのち、かかる評価の合理性を定期的に見直し確認する。かかる評価額および手続は、受託者会により定
期的に見直されている。特定の有価証券においては、単一の情報源から提供された価格を基に評価されるこ
ともある。一般に有価証券の公正価値とは、ファンドが合理的な期間内にかかる証券を処分することで実現
できるものとして合理的に予想される金額と定義される。本質的に公正価値は、現在の市場における有価証
券の最善の見積評価額であり、実勢市場価格を反映しておらず、時価との重大な差異が生じる場合がある。
共同取引口座
SEC からの適用除外命令に従い、ファンドは、未投資現金残高をパトナム・マネジメントが管理する他の登
録済投資会社の現金勘定と共に、共同取引口座に振替えることができる。これらの残高は、 90 日までの期限
を有する短期投資商品に投資することができる。
買戻契約
ファンドまたはあらゆる共同取引口座は、保管会社を通して、裏付となる証券の交付を受ける。当該証券
の購入時の公正価値は、最低でも経過利息を含んだ転売価格と同額であることが要求されている。総計
162,231,821 米ドルの特定の三者間買戻契約に対する担保は、ファンドおよび相手方の便益のために相手方の
保管会社に別勘定で保管されている。パトナム・マネジメントは、かかる裏付となる証券の価値が常に最低
でも経過利息を含んだ転売価格と同額であることを確認する責任を負っている。相手方による契約の債務不
履行または破産事由がある場合、保有している担保は訴訟手続きの対象となることがある。
証券取引および関連投資収益
証券取引は、約定日(買い注文あるいは売り注文が実行された日)に計上される。売却有価証券に係る損
益は、個別法で決定されている。
受取利息は、適用される源泉税を控除して、発生主義で計上される。
プレミアム/ディスカウントはすべて、最終利回り基準に基づき償却されている。
ファンドは、そのシニア・ローン購入活動に関して一定の手数料を稼得する。かかる手数料は、市場割引
として処理され、損益計算書に償却計上される。
延渡し基準で購入または売却する有価証券は、通常の決済期間を超えた将来の一定の期日に決済されるこ
とがある。受取利息は有価証券の条件に基づき発生主義で計上される。裏付となる有価証券の公正価値の変
動により、または取引相手方が契約不履行となった場合は損失が発生する可能性がある。
ストリップ証券
ファンドは、ストリップ証券に投資することができる。ストリップ証券とは金利部分と元本部分を別々に
受領する権利を有する複数のクラスで組成される証券への参加を表章するものである。金利部分のみで構成
された証券はすべての利息を受領し、元本部分のみで構成された証券は、元本をすべて受領する。金利部分
のみの証券について予想以上の元本の期限前償還が生じた場合には、ファンドは、当該証券への当初投資額
を全額回収することができない可能性がある。反対に、元本部分のみの証券は、期限前償還が予想以上であ
る場合には価値が増加し、期限前償還が予想以下の場合には価値が減少する。これらの証券の公正価値は、
金利の変動に対して非常に敏感である。
外貨換算
20/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ファンドの会計記録は米ドルで記帳されている。外国有価証券、保有通貨、その他の資産および負債の公
正価値は、取引日の為替レートで米ドルに換算後、ファンドの帳簿に記帳される。各有価証券の取得原価
は、 取得時の為替レートを使って決定される。所得税および源泉所得税は、所得稼得時または費用発生時の
実勢為替レートで換算される。ファンドは、投資有価証券に係る外国為替レートの変動による実現または未
実現の損益を、証券の市場価格の変動から生じる値幅の変動と区別していない。かかる利益または損失は、
投資有価証券に係る実現および未実現の純損益に含まれている。外貨取引に係る実現純損益は、外貨の処
分、有価証券取引の取引日と決済日間の実現為替差損益、およびファンドの帳簿に計上された投資収益およ
び外国源泉税の総額と実際に受領された、または支払われた米ドル相当額との差額を表している。外貨建資
産および負債の未実現純損益は、期末時における投資有価証券以外の資産および負債の、為替レートの変動
による価値変動から生じている。
オプション契約
ファンドは、デュレーション・リスクおよびコンベクシティ・リスクをヘッジするため、期限前償還リス
クを回避するため、およびダウンサイド・リスクを管理するためにオプション契約を使用する。
ファンドにとっての潜在的なリスクは、オプション契約の価値変動が、ヘッジ対象商品の価値変動に対応
しない可能性があるということである。さらに、流通市場における契約の流動性が低かったり、金利または
為替レートが予想外に変動したり、または契約相手方が履行不能に陥った場合には、裏付となる金融商品の
価値変動により損失が生じる可能性がある。買建オプションに係る実現損益は、投資有価証券に係る実現損
益に含まれている。売建コール・オプションが行使された場合は、当初受領したプレミアムは売却手取額の
増加として計上される。売建プット・オプションが行使された場合には、当初受領したプレミアムは投資有
価証券の取得原価の減少として計上される。
取引所で売買されるオプションは最終売却価格で評価される。取引が成立しなかった場合には、買建オプ
ションの最終買い気配値および売建オプションの最終売り気配値で評価される。 OTC 取引オプションは、
ディーラーにより提供された価格で評価される。
スワップに係るオプションは、プレミアム支払額または受領額により、事前に合意した金利契約またはク
レジット・デフォルト契約を締結する権利を獲得または付与する点を除き、有価証券に係るオプションと類
似している。先物プレミアム・スワップ・オプション契約は、決済日を延長したプレミアムを含んでいる。
プレミアムの繰延決済は、オプション契約の日次評価に影響を与える。金利キャップ契約は、プレミアムを
支払うことで、将来の金利があらかじめ定めた基準を超えた場合には二当事者間で事後的支払が発生する契
約である。金利フロア契約は、プレミアムを支払うことで、将来の金利があらかじめ定めた基準を下回った
場合には二当事者間で事後的支払が発生する契約である。
期末現在未決済の売建オプション契約がある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
先物契約
ファンドは、国債の期間構造リスクをヘッジするため、およびイールド・カーブのポジショニングのため
に先物契約を使用する。
ファンドにとっての潜在的なリスクとは、先物契約の価値変動が、ヘッジ対象商品の価値変動に対応しな
い可能性があるということである。さらに、流通市場における契約の流動性が低かったり、金利または為替
レートが予想外に変動したり、または契約相手方が履行不能に陥った場合には、裏付となる金融商品の価値
変動により損失が生じる可能性がある。先物に関しては、取引所で取引されており、当該取引所の決済機関
が、取引所で売買されるすべての先物に対する取引相手方として、先物の債務不履行を保証しているため、
ファンドの有する取引相手方の信用リスクは僅かである。リスクは、貸借対照表に認識される金額を超える
ことがある。契約の終了時には、ファンドは、契約開始時における価値と終了時における価値の差額を実現
損益として計上する。
先物契約は、これらの契約が取引されている取引所の設定した日々の決済価格で評価される。ファンドお
よびブローカーは、先物契約の評価額の日次変動幅と同額の現金を授受することに同意している。かかる受
領額または支払額は、「先物取引値洗差金」と呼ばれる。
21/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
期末現在未決済の先物契約がある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
為替予約
ファンドは、将来の一定の期日に、予め設定された価格で通貨を売買する、二当事者間の契約である為替
予約を使用する。かかる契約は、通貨エクスポージャーをヘッジするため、および通貨に対するエクスポー
ジャーを管理して利益を獲得するために使用される。
為替予約の米ドル価値は、値付サービス機関により提供される期末の先物為替レートを用いて決定され
る。契約の公正価値は、為替レートの動きに伴って変動する。契約は毎日値洗いされ、公正価値の変動は、
未実現損益として計上される。契約満了または通貨の引渡しの際に、ファンドは、契約開始時の価値と契約
終了時の価値との差額を実現損益として計上する。ファンドは、通貨価値が望ましくない方向へ変動した
り、契約相手方が契約条項を遵守することができなかったり、ファンドが持高を手仕舞うことができない、
というリスクを負っている。リスクは、貸借対照表に認識される金額を超えることがある。
期末現在未決済の為替予約がある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
金利スワップ契約
ファンドは、期間構造リスクをヘッジするため、イールド・カーブのポジショニングのため、および各国
の金利に対するエクスポージャーを管理して利益を獲得するために、想定元本に基づきキャッシュ・フロー
を交換する二当事者間の契約である OTC および/または中央清算機関で清算される金利スワップ契約を締結し
ていた。
OTC および中央清算機関で清算される金利スワップが購入または売却される際に、前払いプレミアムの授受
が行われることがある。 OTC 金利スワップ契約については、ファンドが受領する前受金は、負債としてファン
ドの帳簿に計上される。ファンドが支払う前払金は、資産としてファンドの帳簿に計上される。 OTC および中
央清算機関で清算される金利スワップ契約は、独立した値付機関またはマーケット・メーカーからの提示価
格に基づき毎日値洗いされる。変動は、 OTC 金利スワップに係る未実現損益として計上される。中央清算機関
で清算される金利スワップの日々の価値変動は、中央清算機関を通じて決済され、貸借対照表の取引値洗差
金に計上され、未実現損益として計上される。前払いプレミアムを含む受領額または支払額は、契約の更新
日または契約終了時に実現損益として計上される。特定の OTC および中央清算機関で清算される金利スワップ
契約は、効力発生日の延長が可能である。かかるスワップ契約に関連する支払は、契約条件に基づき発生主
義で計上される。
ファンドは、金利の不利な変動、または、 OTC 金利スワップ契約の場合には契約相手方の、中央清算機関で
清算される金利スワップ契約の場合には中央清算機関もしくは清算機関の会員の、当該契約に基づく個別の
債務不履行により、信用リスクまたは市場リスクにさらされることがある。カウンターパーティ・リスクま
たは中央清算機関に関するリスクから生じるファンドの最大の損失リスクは、当該契約の公正価値である。
かかるリスクは、 OTC 金利スワップ契約については、ファンドと契約相手方との間でマスター・ネッティング
契約を締結することにより、また中央清算機関で清算される金利スワップ契約については、日々の値洗差金
の交換を通して軽減される場合がある。中央清算機関で清算される金利スワップ契約に関しては、清算会員
による債務不履行の場合に利用可能な清算機関の補償金およびその他の資金により、わずかなカウンター
パーティ・リスクが存在する。損失のリスクは、貸借対照表に認識される金額を超えることがある。
期末現在未決済の OTC および中央清算機関で清算される金利スワップ契約(個別の想定元本を含む。)があ
る場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
トータルリターン・スワップ契約
ファンドは、セクター・エクスポージャーをヘッジすること、特定のセクターに対するエクスポージャー
を管理して利益を獲得すること、インフレをヘッジすることおよびインフレに対するエクスポージャーを管
理して利益を獲得することを目的として、想定元本に基づく市場に連動する収益を同じ想定元本に基づく定
期的支払に交換する契約である OTC および/または中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契
約を締結していた。
22/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
取引の対象となっている有価証券、指数またはその他の金融指標のトータルリターンが相殺金利債務を超
過、または下回った場合、ファンドは契約相手方から支払を受けるか、または契約相手方に支払を行う。 OTC
および/または中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約は、独立の値付機関またはマー
ケッ ト・メーカーからの提示価格に基づき毎日値洗いされる。変動があれば、 OTC トータルリターン・スワッ
プ契約に係る未実現損益として計上される。中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約の
日々の価値変動は、中央清算機関を通じて決済され、貸借対照表の値洗差金に計上され、未実現損益として
計上される。受領した、または支払った金額は、実現損益として計上される。特定の OTC および/または中央
清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約は、効力発生日の延長が可能である。かかるスワッ
プ契約に関連する支払は、契約条件に基づき発生主義で計上される。ファンドは、金利の不利な変動あるい
は対象となっている証券または指数の価格の下落、市場に当該契約に対する流動性がない可能性、または契
約相手方が債務不履行に陥る可能性により、信用リスクまたは市場リスクにさらされることがある。カウン
ターパーティ・リスクまたは中央清算機関に関するリスクから生じるファンドの最大の損失リスクは、当該
契約の公正価値である。かかるリスクは、 OTC トータルリターン・スワップ契約については、ファンドと契約
相手方との間でマスター・ネッティング契約を締結することにより、また中央清算機関で清算されるトータ
ルリターン・スワップ契約については、日々の値洗差金の交換を通して軽減される場合がある。清算機関の
メンバーの債務不履行時に利用可能な清算機関の保証金およびその他の資金により、中央清算機関で清算さ
れるトータルリターン・スワップ契約に関するカウンターパーティ・リスクは最小限に抑えられる。損失の
リスクは、貸借対照表に認識される金額を超えることがある。
期末現在未決済の OTC および/または中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約(それぞ
れの想定元本を含む。)がある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
クレジット・デフォルト契約
ファンドは、個々の銘柄に対する流動性エクスポージャーを管理して利益を獲得することを目的として信
用リスクをヘッジし、特定のセクターに対するエクスポージャーを管理して利益を獲得することを目的とし
て市場リスクをヘッジするために、 OTC および/または中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契
約を締結していた。
OTC および中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約においては、参照債務または優先順位の
等しいその他すべての参照事業体の債務に信用事由が発生した場合に、通常、プロテクションの買い手が、
条件付で支払を受領する権利と引き換えに、契約相手方(プロテクションの売り手)に対し定期的な支払を
行う。信用事由は契約ごとに異なるものの、破産、支払不能、事業再構築および債務の繰上弁済を含むこと
がある。 OTC クレジット・デフォルト契約については、ファンドが受領する前受金は、ファンドの帳簿上負債
として計上されている。ファンドが支払う前渡金は、ファンドの帳簿上資産として計上されている。中央清
算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約も OTC クレジット・デフォルト契約と同様の権利をプロテク
ションの売り手と買い手に生じさせるが、前渡しプレミアムを含む当事者間の支払が中央清算機関との値洗
差金支払を通して決済される点が異なる。 OTC および中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約
についてファンドが前もって定期的に受領するまたは支払う金額は、契約の更新日または終了時に実現損益
として計上されている。 OTC および中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約は、独立の値付機
関またはマーケット・メーカーから入手した提示価格に基づき毎日値洗いされる。 OTC クレジット・デフォル
ト契約の価値変動は、未実現損益として計上される。中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契
約の日々の価値変動は、貸借対照表の値洗差金に計上され、未実現損益として計上される。信用事由が発生
した場合、参照債務の額面価額と公正価値との差異は、前渡金の比例按分額を控除後、実現損益として計上
される。
ファンドは、信用事由が発生した場合に被るリスクのほか、金利または裏付となる証券や指数の価格の不
利な変動により、あるいはファンドが対象となる参照債務を購入したのと同じ時期に、または同じ価格でポ
ジションを手仕舞うことができない可能性により、市場リスクにさらされることがある。特定の状況におい
て、ファンドはその損失リスクを軽減するために、これらのリスクを相殺する OTC および中央清算機関で清算
23/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
されるクレジット・デフォルト契約を締結することがある。損失のリスクは、貸借対照表に認識される金額
を上回ることがある。カウンターパーティ・リスクから生じるファンドの最大の損失リスクは、プロテク
ショ ンの売り手の場合も買い手の場合も、当該契約の公正価値である。かかるリスクは、 OTC クレジット・デ
フォルト契約については、ファンドと取引相手方との間でマスター・ネッティング契約を締結することによ
り、また中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約については、日々の値洗差金の交換を通じ
て軽減される場合がある。中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト・スワップ契約に関しては、
カウンターパーティ・リスクは、中央清算機関の利用者による債務不履行の場合に利用可能な清算機関の保
証金およびその他の資金によりさらに軽減される。ファンドがプロテクションの売り手である場合、ファン
ドが将来要求され得る潜在的支払金額の最大額は、想定元本と同額である。
期末にかかる想定元本を含む未決済の OTC および中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約が
ある場合は、投資有価証券明細表の後に記載されている。
TBA 契約
ファンドは、通常の決済期間を超えた将来の一定の期日に、確定単価で有価証券を購入するために、
「 TBA 」(発表予定の)契約を締結することができる。この契約において単価および額面価額は設定されてい
るが、実際の有価証券は特定されていない。ただし、契約金額は額面価額と大きく異なることはないと予想
される。ファンドは、購入価格をまかなうに十分な金額の現金または高格付債を決済日まで保有し、維持す
るか、または相殺目的でファンドの保有するその他の有価証券の先物売りの契約を締結することもある。有
価証券に係る収益は決済日までは計上されない。
ファンドはまた、そのポートフォリオのポジションをヘッジするため、延渡し契約に基づいて保有する
モーゲージ証券を売却するため、またはモーゲージ証券を空売りするために TBA 売却契約を締結することがで
きる。 TBA 売却契約の手取金は、契約上の決済日まで受領されない。 TBA 売却契約が未決済のまま存在してい
る間は、同等の価値を有する引渡可能な有価証券あるいは売却契約日以前に引渡可能な相殺目的の TBA 購入契
約のどちらかが、取引を「カバー」するものとして保有される。または、 TBA 売却契約の想定元本と等しい額
のその他の流動資産が分別保管される。相殺目的の TBA 購入契約を取得することにより TBA 売却契約が決済さ
れた場合には、ファンドは実現損益を計上する。ファンドが契約に基づいて有価証券を引渡した場合には、
ファンドは契約締結日に設定した単価に基づいて当該有価証券の実現売却損益を計上する。
購入取引および売却取引として会計処理される TBA 契約はそれ自体で有価証券とみなされ、有価証券の価値
が決済日前に変動した場合の損失リスク、ならびに取引相手方の債務不履行リスクを伴う。取引相手方のリ
スクは、ファンドと当該取引相手方との間でマスター契約を締結することにより軽減される。
未決済の TBA 契約は、上記の「有価証券の評価」で述べた手順に従って、原証券の公正価値で評価される。
契約は毎日値洗いされ、公正価値の変動はファンドにより未実現損益として計上される。市況に基づき、パ
トナム・マネジメントは決済前に原証券の引渡しを受けるか、または TBA 契約の売却を行うか、判断する。
期末現在未決済の TBA 購入契約がある場合は、ファンドの投資有価証券明細表に記載され、期末現在未決済
の TBA 売却契約がある場合は、ファンドの投資有価証券明細表の後に記載されている。
マスター契約
ファンドと特定の取引相手方は、随時締結される OTC デリバティブおよび外国為替契約を規定する ISDA (国
際スワップ・デリバティブズ協会)マスター契約ならびに延渡しとなるモーゲージ証券およびその他のア
セット・バック証券を含む取引を規定するマスター証券先渡取引契約(以下「マスター契約」という。)の
当事者である。当該マスター契約には、特に当事者の一般的義務、表明、合意、担保要求、債務不履行事由
および期限前終了に関する条項が含まれる場合がある。特定の取引相手方に関して、マスター契約の条件に
従ってファンドに提供された担保は、ファンドの保管会社により分別勘定に保有され、売却または再担保が
可能な額に関してはファンドの投資有価証券明細表に表示される。報告期間末現在、ファンドに提供された
売却または転担保が出来ない担保資産は、合計 1,812,732 米ドルである。
ファンドが提供した担保はファンドの保管会社により分別保管され、ファンドの投資有価証券明細表にお
いて識別される。担保は、現金、米国政府または関連機関発行の負債証券、またはファンドと当該取引相手
24/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
方が同意するその他の有価証券の形をとる。担保要件は、ファンドにおける各取引相手方のネット・ポジ
ションに基づいて決定される。
ISDA マスター契約に関して、ファンドに適用される終了事由は、一定期間に亘りファンドの純資産が規定
の基準以下に減少する場合に発生しうる。取引相手方に適用される終了事由は、取引相手方の長期または短
期の信用格付が規定のレベルを下回る場合に発生しうる。いずれの場合も、発生時に、他方当事者は期限前
終了を選択し、期限前終了を選択した当事者による合理的決定に基づいて、未決済デリバティブ契約および
外国為替契約のすべての決済(期限前終了によって生じた損失および費用の支払を含む。)が行われる。期
限前終了の選択におけるファンドの取引相手方の単一または複数による決定が、ファンドの将来のデリバ
ティブ活動に影響を与える可能性がある。
報告期間末現在、マスター契約に基づくオープン・デリバティブ契約に係るファンドの債務のネット・ポ
ジションは 88,200,214 米ドルであった。かかる契約について期末にファンドにより提供された担保は合計
90,960,862 米ドルであり、未決済の契約に関連する金額を含んでいる可能性がある。
ファンド間貸付
ファンドは、 SEC が公表した適用除外命令に従って、他のパトナム・ファンドと共にファンド間貸付プログ
ラムに参加することができる。当該プログラムは、ファンドが他のパトナム・ファンドから借り入れるこ
と、または他のパトナム・ファンドに対して貸し付けることを認めるものである。ファンド間貸付取引は、
各ファンドの投資方針ならびに借入および貸付限度に従って行われる。ファンド間貸付取引に係る受取利息
または支払利息は、現行の市場レートの平均に基づく。報告期間において、ファンドは当プログラムを利用
しなかった。
信用限度枠
ファンドは他のパトナム・ファンドと共に、ステート・ストリートにより提供される 317.5 百万米ドルの無
担保約定済信用限度枠および 235.5 百万米ドルの無担保未確定信用限度枠に参加している。借入は、受益者の
買戻請求および取引決済のための資金調達を含む、一時的または緊急の目的で行われることがある。ファン
ドの借入額に応じて、約定済信用限度枠分については 1.25 %に(1)フェデラルファンドの利率、および
(2)オーバーナイト LIBOR のいずれか高い利率を加えたもので、未確定信用限度枠分についてはフェデラル
ファンドの利率+ 1.30 %に相当する利率で、ファンドに対して利息が課せられる。約定済信用限度枠の
0.04 %および未確定信用限度枠の 0.04 %に相当するクロージング手数料が参加ファンドにより支払われた。
さらに、約定済信用限度枠の未使用部分に関する年率 0.21 %の融資枠維持手数料が、参加ファンドの純資産
に基づき参加ファンドに割り当てられ、四半期毎に支払われた。報告期間において、ファンドにはかかる約
定に基づく借入はなかった。
連邦税
指定期間内にすべての課税所得を分配し、かつ、その他の点として規制対象の投資会社に適用される 1986
年内国歳入法(改正済)(以下「内国歳入法」という。)の各条項に従うことがファンドの方針である。ま
た内国歳入法 4982 条に基づく消費税の課税を回避するために必要な金額を分配することもファンドの意向で
ある。
ファンドは、会計基準編纂書第 740 号「法人税等」(以下「 ASC740 」という。)の条項に従う。 ASC740 は、
税務申告において報告される、または報告される予定の税務上のポジションに係る便益について、財務諸表
上に認識する際の最低基準を規定している。ファンドは、添付の財務諸表において、未認識の税務上の便益
として計上すべき負債を有していなかった。所得、キャピタル・ゲインまたは保有有価証券の未実現評価益
に係る連邦税についても、所得およびキャピタル・ゲインに係る消費税についても、引当金は計上されてい
ない。ファンドの過去3年間の連邦税申告は、内国歳入局の審査の対象となっている。
ファンドは、投資している国々の政府による課税の対象となることもある。かかる税金は、一般に、稼得
もしくは本国に送金された収益またはキャピタル・ゲインに基づいて課税される。ファンドは、収益およ
び/またはキャピタル・ゲインを稼得した場合には、かかる税金を投資純利益、実現純利益および未実現純
利益に対して適用し、未払計上する。場合により、ファンドは、かかる税金のすべてまたは一部の還付を請
25/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
求する権利を有する可能性があり、かかる還付額は、もしあれば、ファンドの帳簿に資産として反映され
る。しかし、投資を行う国によっては、多くの場合、ファンドが長期間かかる還付額を受領できない可能性
が ある。
2010 年規制投資会社近代化法に基づき、ファンドは発生したキャピタル・ロスを無期限に繰越すことが許
容され、繰越キャピタル・ロスは、短期または長期のいずれかのキャピタル・ロスとしての性質を保持する
こととなる。 2018 年9月 30 日現在、ファンドは、内国歳入法の許容範囲内で、将来の純キャピタル・ゲイン
がある場合にはそれと相殺することができる、以下の繰越キャピタル・ロスを有していた。
繰越損失
短期 長期 合計
603,140,770 米ドル 227,895,989 米ドル 831,036,759 米ドル
投資の税務費用には未実現純評価損益への調整(必ずしも最終的な税務費用ベースの調整ではないことが
ある。)が含まれるが、現金化され受益者に分配される可能性のある税務上の未実現損益に近似している。
税務上の個別法取得原価合計額は 5,193,359,989 米ドルであり、その結果、未実現評価益および未実現評価損
の総額は、それぞれ 220,112,497 米ドルおよび 396,432,610 米ドル、また未実現評価損失純額は 176,320,113 米
ドルである。
受益者への分配
投資純利益からの受益者への分配は、ファンドによって、配当落ち日に計上される。キャピタル・ゲイン
配当がある場合、配当落ち日に計上され、少なくとも年1回支払われる。分配される収益およびキャピタ
ル・ゲインの金額や性質は、所得税規則に従って決定されており、一般に公正妥当と認められている会計原
則とは異なる可能性がある。分配の源泉は宣言時に見積もられるが、実際の金額とは異なる可能性がある。
ファンドの会計年度末以降に最終税額の算定が完了するまで、非課税の資本の払戻しは決定されない。ファ
ンドの資本勘定は、所得税規則に基づく分配可能収益およびキャピタル・ゲイン(もしくは繰越可能キャピ
タル・ロス)を反映するように組替えられている。
注2 管理運用報酬 、管理事務業務およびその他の取引
ファンドは、パトナム・マネジメントが出資するすべてのオープン・エンド型ミューチュアル・ファンド
の平均純資産総額に基づき変動することがある年率で、パトナム・マネジメントに管理運用報酬(ファンド
の平均純資産に基づき、毎月計算され支払われる。)を支払う(ただし、他のパトナム・ファンドに投資す
るか、または他のパトナム・ファンドから投資されているファンドの純資産額については、当該資産の二重
計上を防ぐために必要な範囲で除外されている。)。当該年率は、以下のとおり変動する。
平均純資産額 年率
50 億 米ドル以下の部分について 0.700 %
50 億米ドル超 100 億 米ドル以下の部分について 0.650 %
100 億米ドル超 200 億 米ドル以下の部分について 0.600 %
200 億米ドル超 300 億 米ドル以下の部分について 0.550 %
300 億米ドル超 800 億 米ドル以下の部分について 0.500 %
800 億米ドル超 1,300 億 米ドル以下の部分について 0.480 %
1,300 億米ドル超 2,300 億 米ドル以下の部分について 0.470 %
2,300 億 米ドル超の部分について 0.465 %
26/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
報告期間において、管理運用報酬は、ファンドの平均純資産の 0.270 %の実効料率(費用放棄による影響を
除く。)を表す。
パトナム・マネジメントは、 2020 年1月 30 日まで、報酬を放棄するためおよび/またはファンドの累積費
用を制限するために必要な範囲で、年度累計ベースで当該年度累計期間のファンドの平均純資産額の年率
0.20 %まで、仲介料、金利、税金、投資関連費用、特別費用、取得したファンドの報酬および費用、ならび
にファンドの投資者サービス契約、投資運用契約および販売計画に基づく支払を除くファンドの費用を払い
戻すことに契約上合意した。報告期間中、当該制限によるファンドの費用の減少はなかった。
パトナム・マネジメントの関連会社であるパトナム・インベストメンツ・リミテッド(以下「 PIL 」とい
う。)は、パトナム・マネジメントが随時決定するファンド資産の独立した一部を管理運用する権利を受託
者会により与えられている。報告期間において、 PIL はファンド資産を一切管理運用しなかった。パトナム・
マネジメントが PIL をサービスに従事させた場合には、パトナム・マネジメントは、その役務に対し、 PIL が
管理運用している一部分のファンド資産の平均純資産の年率 0.40 %を、副管理運用報酬として四半期毎に PIL
に対して支払う。
パトナム・マネジメントは、報告期間中に発生した取引の誤りに対して 1,802 米ドルをファンドに自主的に
払い戻した。発生した損失およびパトナム・マネジメントによる当該金額の払戻しによる影響は、トータ
ル・リターンに重要な影響を及ぼすものではなかった。
ファンドは、パトナム・マネジメントに、ファンドに対して管理事務業務を提供したファンドの役員およ
び従業員に関する報酬および関連する費用として一定の割当額を支払う。かかるすべての支払額の総額は、
毎年受託者会によって決定される。
ファンドの資産の保管業務は、ステート・ストリートにより提供されている。保管報酬は、ファンドの資
産レベル、保有証券数および取引数量に基づいて決定される。
パトナム・マネジメントの関連会社であるパトナム・インベスター・サービシズ・インクが、ファンドに
対して投資者サービス代行業務を提供する。パトナム・インベスター・サービシズ・インクは、クラスA、
クラスB、クラスC、クラスM、クラスRおよびクラスY受益証券について次の報酬を含んだ投資者サービ
ス代行報酬を受領した。(1)ファンドの直接口座および裏付けとなる非確定拠出口座(「リテール口
座」)毎の報酬、(2)確定拠出制度の口座に帰属するファンドの資産に基づく規定のレートの報酬、およ
び(3)リテール口座の平均純資産に基づく規定のレートの報酬。パトナム・インベスター・サービシズ・
インクは、各ファンドの証券クラスのリテール口座および確定拠出口座に対する投資者サービス代行報酬の
総額が、かかる口座に帰属するファンドの平均純資産の年率 0.25 %を超えないことに同意した。
クラスR6受益証券は、クラスR6受益証券の平均純資産に基づく年率 0.05 %の月次報酬を支払った。
報告期間において、投資者サービス代行報酬に関する各クラス受益証券の費用は、以下のとおりであっ
た。
クラスA受益証券 792,030 米ドル
クラスB受益証券 17,549 米ドル
クラスC受益証券 385,168 米ドル
クラスM受益証券 77,534 米ドル
クラスR受益証券 1,654 米ドル
クラスR6受益証券 3,771 米ドル
クラスY受益証券 1,626,920 米ドル
合計 2,904,626 米ドル
ファンドは、パトナム・インベスター・サービシズ・インクおよびステート・ストリートの報酬が現金残
高に係る利益によって減額されることに関する費用相殺の取決めをパトナム・インベスター・サービシズ・
27/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
インクおよびステート・ストリートとの間で締結している。報告期間において、ファンドの費用は、かかる
費用相殺の取決めにより 25,972 米ドル控除された。
ファンドの独立した各受託者は、四半期毎の報酬としてファンドに割当てられる 3,030 米ドルを含む年間受
託者報酬および各受託者会出席についての追加報酬を受領する。受託者はまた、受託者としての役務に関連
して発生した費用の払戻しを受ける。
ファンドは、受託者に、 1995 年7月1日以降未払となっている受託者報酬の全部または一部について、そ
の受領の繰延を認める受託者報酬繰延プラン(以下「繰延プラン」という。)を採用している。支払が繰延
べられた報酬は、繰延プランに従って分配が行われるまで一定のパトナム・ファンドに投資される。
ファンドは、最低5年以上受託者として役務を提供し、 2004 年より前に初めて選任されたファンドの受託
者を対象とした資金積立されていない非拠出型の確定給付年金プラン(以下「年金プラン」という。)を採
用している。年金プランにおける給付金は、 2005 年 12 月 31 日に終了した3年間の受託者の平均年次出席報酬
および顧問報酬の 50 %相当額である。退職給付金は、 2006 年 12 月 31 日までの役務提供年数に応じて、退職の
翌年から終身にわたって受託者に給付される。ファンドの年金費用は、損益計算書において受託者報酬およ
び費用に含まれている。未払年金債務は、貸借対照表において、未払受託者報酬および費用に含まれてい
る。受託者会は、初めて選出された時期が 2003 年より後の受託者については年金プランを廃止している。
ファンドは、 1940 年投資会社法のルール 12b-1 に従って、以下のクラスの受益証券に関する販売計画(以下
「計画」という。)を採用している。当該計画の目的は、パトナム・インベストメンツ・エルエルシーの間
接的全額出資子会社であるパトナム・リテール・マネジメント・リミテッド・パートナーシップに対し、
ファンドの受益証券の販売に際して提供された役務および発生した費用を補償することにある。当該計画
は、ファンドがパトナム・リテール・マネジメント・リミテッド・パートナーシップに対して、各クラスに
帰属するファンドの平均純資産額の以下の年率(「上限比率」)を支払うことを定めている。受託者会は、
ファンドが、各クラスに帰属する平均純資産額の以下の年率(「承認比率」)を支払うことを承認してい
る。報告期間において、販売計画報酬に関するクラス固有の費用は、以下のとおりであった。
上限比率 承認比率 金額
クラスA受益証券 0.35 % 0.25 % 1,457,610 米ドル
クラスB受益証券 1.00 % 1.00 % 128,856 米ドル
クラスC受益証券 1.00 % 1.00 % 2,825,337 米ドル
クラスM受益証券 1.00 % 0.50 % 284,244 米ドル
クラスR受益証券 1.00 % 0.50 % 6,062 米ドル
合計 4,702,109 米ドル
報告期間において、引受人としての役割を果たすパトナム・リテール・マネジメント・リミテッド・パー
トナーシップは、クラスA受益証券およびクラスM受益証券の販売手数料として、それぞれ純額 66,011 米ド
ルおよび 249 米ドルを受領し、クラスB受益証券およびクラスC受益証券の買戻しによる後払販売手数料とし
て、それぞれ 2,982 米ドルおよび 1,679 米ドルを受領した。
クラスA受益証券は 1.00 %までを上限として、後払販売手数料が買戻しに賦課される。報告期間におい
て、引受人としての役割を果たすパトナム・リテール・マネジメント・リミテッド・パートナーシップは、
クラスA受益証券の買戻しに関して 534 米ドルを受領した。
注3 投資有価証券の売買
報告期間中、短期投資を除く投資有価証券の取得原価および売却手取金は、以下のとおりであった。
取得原価(米ドル) 売却手取金(米ドル)
TBA 契約を含む投資有価証券(長期) 12,617,565,633 12,489,200,585
米国政府証券(長期) - -
28/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
合計 12,617,565,633 12,489,200,585
ファンドは、通常の業務過程において、受託者会が承認した SEC の要件および方針に従って決定される価格
で、投資有価証券を他のパトナム・ファンドから購入するか、または他のパトナム・ファンドに対して売却
することができ、これにより、ファンドの取引費用は減少する。報告期間において、該当する他のパトナ
ム・ファンドからの長期証券の購入または他のパトナム・ファンドに対する売却は、ファンドの取得原価合
計および/または売却手取金合計の5%を超えなかった。
注4 払込資本金
報告期間末現在、発行口数に制限のない授権受益証券が存在した。受益証券の転換による直接交換取引
(もしあれば)を含む払込資本金に関する取引は、以下のとおりであった。
2019 年3月 31 日に終了した6か月間 2018 年9月 30 日終了年度
クラスA 受益証券(口) 金額(米ドル) 受益証券(口) 金額(米ドル)
販売受益証券 15,528,513 106,022,415 72,965,229 516,229,601
分配金再投資に伴う発行受益証券 3,588,625 24,471,117 8,688,773 61,256,940
19,117,138 130,493,532 81,654,002 577,486,541
買戻受益証券 (41,153,429) (280,039,568) (67,117,594) (472,882,462)
純増加(減少) (22,036,291) (149,546,036) 14,536,408 104,604,079
2019 年3月 31 日に終了した6か月間 2018 年9月 30 日終了年度
クラスB 受益証券(口) 金額(米ドル) 受益証券(口) 金額(米ドル)
販売受益証券 85,352 573,356 172,336 1,206,444
分配金再投資に伴う発行受益証券 65,687 442,915 209,526 1,462,132
151,039 1,016,271 381,862 2,668,576
買戻受益証券 (985,089) (6,665,336) (2,273,908) (15,896,574)
純減少 (834,050) (5,649,065) (1,892,046) (13,227,998)
2019 年3月 31 日に終了した6か月間 2018 年9月 30 日終了年度
クラスC 受益証券(口) 金額(米ドル) 受益証券(口) 金額(米ドル)
販売受益証券 5,223,400 34,944,851 20,334,802 141,053,921
分配金再投資に伴う発行受益証券 1,476,221 9,865,696 3,522,462 24,372,754
6,699,621 44,810,547 23,857,264 165,426,675
買戻受益証券 (14,200,840) (94,736,454) (23,284,774) (161,466,292)
純増加(減少) (7,501,219) (49,925,907) 572,490 3,960,383
2019 年3月 31 日に終了した6か月間 2018 年9月 30 日終了年度
クラスM 受益証券(口) 金額(米ドル) 受益証券(口) 金額(米ドル)
販売受益証券 85,528 567,263 394,218 2,735,412
分配金再投資に伴う発行受益証券 45,249 302,219 103,161 713,374
130,777 869,482 497,379 3,448,786
買戻受益証券 (745,529) (4,981,385) (1,791,333) (12,389,293)
純減少 (614,752) (4,111,903) (1,293,954) (8,940,507)
2019 年3月 31 日に終了した6か月間 2018 年9月 30 日終了年度
クラスR 受益証券(口) 金額(米ドル) 受益証券(口) 金額(米ドル)
販売受益証券 107,082 704,200 70,007 487,843
分配金再投資に伴う発行受益証券 7,063 47,481 14,202 98,842
114,145 751,681 84,209 586,685
買戻受益証券 (69,258) (462,595) (100,580) (704,307)
純増加(減少) 44,887 289,086 (16,371) (117,622)
2019 年3月 31 日に終了した6か月間 2018 年9月 30 日終了年度
クラスR6 受益証券(口) 金額(米ドル) 受益証券(口) 金額(米ドル)
29/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
販売受益証券 366,284 2,465,321 978,623 6,854,810
分配金再投資に伴う発行受益証券 55,503 374,512 111,055 775,060
421,787 2,839,833 1,089,678 7,629,870
買戻受益証券 (255,276) (1,723,820) (509,668) (3,562,812)
純増加 166,511 1,116,013 580,010 4,067,058
30/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2019 年3月 31 日に終了した6か月間 2018 年9月 30 日終了年度
クラスY 受益証券(口) 金額(米ドル) 受益証券(口) 金額(米ドル)
販売受益証券 111,514,570 752,766,853 247,899,887 1,732,981,733
分配金再投資に伴う発行受益証券 7,116,283 48,003,343 13,283,864 92,579,684
118,630,853 800,770,196 261,183,751 1,825,561,417
買戻受益証券 (155,776,129) (1,046,176,037) (102,083,961) (711,919,536)
純増加(減少) (37,145,276) (245,405,841) 159,099,790 1,113,641,881
注5 関連会社との取引
共通の保有または支配により管理運用される会社との報告期間中の取引は、以下のとおりであった。
2019 年3月 31 日
2018 年9月 30 日
現在の発行済口数
関連会社の名称 現在の公正価値 取得原価 売却手取額 投資収益 および公正価値
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル)
短期投資
パトナム・ショート・ターム・
**
インベストメント・ファンド 215,274,737 445,946,482 433,218,005 2,780,748 228,003,214
短期投資合計 215,274,737 445,946,482 433,218,005 2,780,748 228,003,214
**パトナム・マネジメントは、パトナム・ショート・ターム・インベストメント・ファンドに課された管理運用報酬を放棄してい
る。当期間中に実現損益または未実現損益はなかった。
注6 市場リスク、信用リスクおよびその他のリスク
通常の業務過程において、ファンドは金融商品を売買し、市場の変動(市場リスク)または取引を履行す
る契約相手方の債務不履行(信用リスク)による潜在的な損失リスクを伴う金融取引を行っている。ファン
ドは、ファンドと未決済取引またはオープン取引を有する機関または他の企業が債務不履行に陥る追加的な
信用リスクにさらされる可能性がある。外国有価証券への投資は、景気変動、政情不安および通貨価値の変
動を含む特定のリスクを内包している。ファンドは、より高い債務不履行の可能性を有する、より高利回り
で低格付の債券に投資することがある。ファンドは、その資産のかなりの部分をモーゲージ証券およびア
セット・バック証券を含む証券化された負債証券に投資することがある。かかる投資有価証券の利回りおよ
び価値は、金利および原資産の元本返済率の変動ならびに発行者に対する市場の認識の変化に敏感である。
かかる投資有価証券の市場は不安定かつ限定的であるため、売買を行うのが困難な場合がある。
注7 シニア・ローン
シニア・ローンは、発行日取引基準または延渡し基準で購入または売却され、取引日の1ヶ月後またはそ
れ以降に決済されることがあり、利用可能な現金残高の実際の投入時期を遅らせることができる場合があ
る。受取利息は有価証券の条件に基づいて発生する。シニア・ローンは、代行会社を通じてローンの別の所
有者からの譲渡により、またはローンの別の所有者の持分への参加持分として取得できる。ファンドがロー
ンまたは参加持分に投資する場合、ファンドは、ローンの借り手が債務不履行に陥るリスクに加えて、ファ
ンドと借り手の間を仲介する関係者がファンドに対する債務を履行できないリスクにさらされる。
注8 デリバティブ活動の概要
期間中に保有されていたすべての種類のデリバティブについての報告期間における取引量は、以下の表に
記載されるとおりであり、各会計四半期末現在の平均保有高に基づいていた。
買建 TBA 契約オプション契約(約定金額) 1,796,100,000 米ドル
買建通貨オプション契約(約定金額) 441,000,000 米ドル
買建スワップ・オプション契約(約定金額) 12,743,100,000 米ドル
31/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
売建 TBA 契約オプション契約(約定金額) 2,481,900,000 米ドル
売建通貨オプション契約(約定金額) 516,800,000 米ドル
売建スワップ・オプション契約(約定金額) 12,028,000,000 米ドル
先物契約(契約数) 4,000
為替予約(約定金額) 4,345,600,000 米ドル
OTC 金利スワップ契約(想定元本) 47,300,000 米ドル
中央清算機関で清算される金利スワップ契約(想定元本) 18,494,500,000 米ドル
OTC トータルリターン・スワップ契約(想定元本) 311,100,000 米ドル
中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約(想定元
1,744,800,000 米ドル
本)
OTC クレジット・デフォルト契約(想定元本) 1,219,400,000 米ドル
中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約(想定元本) 77,900,000 米ドル
以下は、報告期間末現在のデリバティブ商品の公正価値の概要である。
報告期間末現在のデリバティブ商品の公正価値
資産デリバティブ 負債デリバティブ
ASC815 に基づきヘッジ
貸借対照表上の 公正価値 貸借対照表上の 公正価値
手段として会計処理
項目 (米ドル) 項目 (米ドル)
されないデリバティブ
未払金、純資産-
*
信用契約 未収金 30,724,533
129,259,793
未実現評価損
外国為替契約 投資、未収金 20,657,208 未払金 10,159,868
投資、未収金、 未払金、純資産-
* *
金利契約
237,222,973 244,864,285
純資産-未実現評価益 未実現評価損
合計 288,604,714 384,283,946
*ファンドの投資有価証券明細表に報告されている先物契約および中央清算機関で清算されるスワップの累積評価損益を含む。貸借
対照表には、当日の値洗差金のみが計上されている。
32/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
以下は、報告期間における損益計算書上のデリバティブ商品の実現損益および未実現損益の変動の概要で
ある(注記1を参照のこと。)。
投資有価証券に係る純利益(損失)に認識されたデリバティブに係る実現利益(損失)額
ASC815 に基づきヘッジ
オプション 先物 為替予約 スワップ 合計
手段として会計処理
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル)
されないデリバティブ
信用契約 - - - 395,217 395,217
外国為替契約 1,055,633 - (4,828,352) - (3,772,719)
金利契約 1,812,885 (2,370,880) - (81,233,515) (81,791,510)
合計 2,868,518 (2,370,880) (4,828,352) (80,838,298) (85,169,012)
投資有価証券に係る純利益(損失)において認識されたデリバティブに係る未実現評価益(評価損)の変
動
ASC815 に基づきヘッジ
オプション 先物 為替予約 スワップ 合計
手段として会計処理
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル)
されないデリバティブ
信用契約 - - - (3,823,143) (3,823,143)
外国為替契約 (1,792,498) - 6,730,362 - 4,937,864
金利契約 16,382,864 529,705 - 9,716,101 26,628,670
合計 14,590,366 529,705 6,730,362 5,892,958 27,743,391
次へ
33/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
注9 金融資産および負債ならびにデリバティブ資産および負債の相殺
以下の表は、報告期間末現在、法的強制力のあるマスター・ネッティング契約または類似の契約の対象となるデリバティブ契約、買戻契約および売戻
契約の概要を示したものである。空売り有価証券に関連する証券貸付取引または証券借入取引については、もしあれば、注記1を参照のこと。財務報告
目的上、ファンドは貸借対照表においてマスター・ネッティング契約の対象となる金融資産および金融負債の相殺を行っていない。
Credit Suisse
State
Barclays HSBC Morgan
Citigroup Merrill Lynch,
Bank of Barclays Securities Goldman JPMorgan JPMorgan Merrill NatWest WestPac
Citibank,
Deutsche Street
Capital Inc. Credit Suisse Bank USA, Stanley & Co. Nomura
America Bank Global (USA), LLC Sachs Chase Bank Securities Lynch Pierce, Fenner Markets UBS AG Banking
合計
International Bank AG Securities Bank and
(clearing National International
N.A.
N.A. PLC International N.A. LLC International PLC Corp.
Markets, Inc. & Smith, Inc.
(clearing
broker) Association PLC
Trust Co.
broker)
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル)
資産:
*#
- - - - - - - - 666,665 - - - - - - - - - - - 666,665
OTC 金利スワップ契約
中央清算機関で清算される
- - 491,192,663 - - - 153 - - - - - - - - - - - - - 491,192,816
§
金利スワップ契約
OTC トータルリターン・スワップ契
- 1,147,949 - 14,210 - 294,778 - 4,055 307,001 - 113,375 325,428 - - - - - - - - 2,206,796
*#
約
中央清算機関で清算される
- - 1,573,731 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1,573,731
§
トータルリターン・スワップ契約
OTC クレジット・デフォルト契約
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*#
-売却プロテクション
OTC クレジット・デフォルト契約
- - - - 4,461,355 7,625,227 - - 3,875,118 - - 7,054,044 3,813,763 - 3,895,026 - - - - - 30,724,533
*#
-購入プロテクション
中央清算機関で清算される
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
#
クレジット・デフォルト契約
§
- - - - - - - - - - - 373,702 - - - - - - - - 373,702
先物契約
#
1,402,162 2,033,485 - 2,273,641 - 711,057 - - 3,237,258 1,415,123 2,175,548 - - - - 2,038,778 - 1,733,373 1,964,543 763,226 19,748,194
為替予約契約
先物プレミアム・スワップ・
- 991,630 - 49,786 - - - - 2,893,079 - 3,509,323 - - - 1,803,992 - - - 1,625,491 - 10,873,301
#
オプション契約
**#
7,200,702 - - 1,306,677 - - - - 8,738,656 - 64,721,516 - - - 36,274,973 8,940 - - - - 118,251,464
買建スワップ・オプション
**#
908,857 - - - - - - - 157 - 6,105,469 - - - - - - - - - 7,014,483
買建オプション
**
- - - - 79,033,000 - - - - - - - - 80,000,000 - - - - - - 159,033,000
買戻契約
9,511,721 4,173,064 492,766,394 3,644,314 83,494,355 8,631,062 153 4,055 19,717,934 1,415,123 76,625,231 7,753,174 3,813,763 80,000,000 41,973,991 2,047,718 - 1,733,373 3,590,034 763,226 841,658,685
資産合計
負債:
*#
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
OTC 金利スワップ契約
中央清算機関で清算される
- - 485,136,021 - - - - - - - - - - - - - - - - - 485,136,021
§
金利スワップ契約
OTC トータルリターン・スワップ契
47,329 266,070 - - - 1,100,762 - 15,361 909,525 - 65,926 42,005 - - - - - - - - 2,446,978
*#
約
34/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
Credit Suisse
State
Barclays HSBC Morgan
Bank of Citigroup Securities Goldman JPMorgan JPMorgan Merrill Merrill Lynch, NatWest WestPac
Barclays Deutsche Street
Capital Inc. Citibank, Credit Suisse Bank USA, Stanley & Co. Nomura
America Global (USA), LLC Sachs Chase Bank Securities Lynch Pierce, Fenner Markets UBS AG Banking
合計
Bank PLC N.A. International Bank AG Securities Bank and
(clearing National International
N.A. International N.A. LLC International PLC Corp.
Markets, Inc. & Smith, Inc.
(clearing
broker) Association PLC
Trust Co.
broker)
(米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル) (米ドル)
中央清算機関で清算される
- - 2,335,918 - - - - - - - - - - - - - - - - - 2,335,918
§
トータルリターン・スワップ契約
OTC クレジット・デフォルト契約
920,820 - - - 14,609,190 29,536,999 - 64,852 14,119,304 - - 31,380,356 5,233,063 - 23,421,210 - - - - - 119,285,794
*#
-売却プロテクション
OTC クレジット・デフォルト契約
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
*#
-購入プロテクション
中央清算機関で清算される
- - 588,705 - - - - - - - - - - - - - - - - - 588,705
#
クレジット・デフォルト契約
§
- - - - - - - - - - - 379,790 - - - - - - - - 379,790
先物契約
#
1,581,306 9,811 - 35,950 - 359,105 - - 1,858,969 910,083 1,302,839 - - - - 779,252 - 2,624,425 351,293 284,093 10,097,126
為替予約契約
先物プレミアム・スワップ・
1,300,303 633,215 - 1,976,749 - - - - 3,857,948 - 8,619,556 - - - 2,174,267 - - - 1,541,294 - 20,103,332
#
オプション契約
#
- - - 1,174,009 - - - - 8,402,856 - 60,412,322 - - - 36,204,866 298 - - - - 106,194,351
売建スワップ・オプション
#
62,586 - - - - - - - 156 - 2,884,872 - - - - - - - - - 2,947,614
売建オプション
3,912,344 909,096 488,060,644 3,186,708 14,609,190 30,996,866 - 80,213 29,148,758 910,083 73,285,515 31,802,151 5,233,063 - 61,800,343 779,550 - 2,624,425 1,892,587 284,093 749,515,629
負債合計
金融純資産および
5,599,377 3,263,968 4,705,750 457,606 68,885,165 (22,365,804) 153 (76,158) (9,430,824) 505,040 3,339,716 (24,048,977) (1,419,300) 80,000,000 (19,826,352) 1,268,168 - (891,052) 1,697,447 479,133 92,143,056
デリバティブ純資産の合計
†##
5,599,377 3,263,968 - 457,606 68,885,165 (22,365,804) - (76,158) (7,880,194) 505,040 3,339,716 (24,048,977) (1,419,300) 80,000,000 (19,826,352) 1,037,104 - (891,052) 1,697,447 -
受取(差入れ)担保合計
- - 4,705,750 - - - 153 - (1,550,630) - - - - - - 231,064 - - - 479,133
正味金額
支配下の受取担保( TBA 契約を含
5,803,731 3,402,000 - 2,920,000 - - - - - 513,188 4,070,000 256,000 - 4,544,000 - 1,037,104 110,000 - - - 22,656,023
**
む)
- - - - 80,631,821 - - - - - - - - 81,600,000 - - - - 1,812,732 - 164,044,553
支配下にない受取担保
**
- - - - (10,528,029) (23,269,550) - (120,335) (7,880,194) - - (24,381,033) (1,539,144) - (22,174,134) - - (1,068,443) - - (90,960,862)
(差入れ)担保( TBA 契約を含む)
*
プレミアム(もしあれば)を除く。貸借対照表 の OTC ス ワップ契約に係る未実現評価益および評価損に含まれている。
**
貸借対照表の投資有価証券に含まれている。
†
個別の契約に基づき、特定のブローカーから追加担保が要求されることがある。
#
マスター・ネッティング契約によりカバーされる(注1)。
##
金融純資産およびデリバティブ純資産の合計に対する超過担保は表示されていない。担保には、未決済契約に関連する金額が含まれることがあ
る。
35/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
§
貸借対照表に記載されている当日の先物取引値洗差金であって、未決済のものだけが表示されている。先物契約および中央清算機関で清算される
スワップ契約に係る累積評価益/(評価損)は、ファンドの投資有価証券明細表の後に記載された表において表示されている。 先物契約および中
央清算機関で清算されるスワップ契約に係る当初証拠金のために提供された担保は上記の表には含まれておらず、それぞれ合計 2,212,954 米ドルお
よび合計 59,892,897 米ドルであった。
次へ
36/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
注 10 新しい会計規則
2017 年3月、財務会計基準審議会は会計基準アップデート(以下「 ASU 」という。) 2017-08 「受取債権-
払戻不能手数料およびその他の費用(サブトピック 310-20 ):購入した償還可能負債証券のプレミアム償
却」を公表した。当該 ASU の改訂は、プレミアムで保有される特定の繰上償還可能な負債証券の償却期間を最
も早い償還可能日までの期間に短縮する。当該 ASU は、 2018 年 12 月 15 日より後に始まる会計年度および同年度
の中間期間において有効となる。経営陣は、この規定の適用の影響(もしあれば)を現在評価中である。
37/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
(2)【投資有価証券明細表等】
投資有価証券明細表 ( 2019 年3月 31 日現在)(無監査)
額面 時価
*
米ドル 米ドル
モーゲージ証券 (37.4%)
政府系機関モーゲージ担保債務証書 (19.4 % )
Federal Home Loan Mortgage Corporation
IFB Ser. 3408, Class EK, ((-4.024 x 1 Month US LIBOR) + 25.79%),
15.799%, 4/15/37 $181,406 $270,168
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 16-HQA2, Class M3,
(1 Month US LIBOR + 5.15%), 7.636%, 11/25/28 2,950,000 3,435,932
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 14-HQ3, Class M3,
(1 Month US LIBOR + 4.75%), 7.236%, 10/25/24 932,518 1,025,527
Ser. 4509, Class CI, IO, 6.00%, 9/15/45 22,544,429 5,599,270
Ser. 4077, Class IK, IO, 5.00%, 7/15/42 11,367,354 1,973,373
Ser. 4122, Class TI, IO, 4.50%, 10/15/42 8,088,955 1,490,268
Ser. 4000, Class PI, IO, 4.50%, 1/15/42 10,454,122 1,743,246
Ser. 4024, Class PI, IO, 4.50%, 12/15/41 13,100,045 2,075,049
IFB Ser. 3919, Class SA, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.50%),
4.016%, 9/15/41 15,226,501 2,363,846
Ser. 4635, Class PI, IO, 4.00%, 12/15/46 30,442,386 4,855,256
Ser. 4193, Class PI, IO, 4.00%, 3/15/43 34,165,793 4,412,658
Ser. 4213, Class GI, IO, 4.00%, 11/15/41 30,427,306 3,270,327
Ser. 4020, Class IA, IO, 4.00%, 3/15/27 9,138,498 824,293
IFB Ser. 4731, Class QS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.20%),
3.716%, 11/15/47 27,494,175 4,605,275
IFB Ser. 4678, Class MS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.10%),
3.616%, 4/15/47 14,651,689 3,002,864
IFB Ser. 4265, Class SD, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.10%),
3.616%, 1/15/35 48,122,674 6,801,177
Ser. 4484, Class TI, IO, 3.50%, 11/15/44 14,871,475 2,062,897
Ser. 4105, Class HI, IO, 3.50%, 7/15/41 6,236,288 545,413
Ser. 4199, Class CI, IO, 3.50%, 12/15/37 23,893,708 1,014,193
IFB Ser. 326, Class S2, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 5.95%),
3.466%, 3/15/44 13,232,935 2,200,821
IFB Ser. 311, Class S1, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 5.95%),
3.466%, 8/15/43 12,358,312 2,213,860
Ser. 4801, Class IG, IO, 3.00%, 6/15/48 31,462,638 5,234,763
Ser. 4165, Class TI, IO, 3.00%, 12/15/42 20,731,272 1,742,816
Ser. 4210, Class PI, IO, 3.00%, 12/15/41 11,603,509 583,424
W
9,447,538 94,475
FRB Ser. 57, Class 1AX, IO, 0.374%, 7/25/43
Ser. 3314, PO, zero%, 11/15/36 13,456 13,223
W
31,675 23,739
Ser. 3326, Class WF, zero%, 10/15/35
Ser. 1208, Class F, PO, zero%, 2/15/22 4,582 4,399
Federal Home Loan Mortgage Corporation Structured Agency
Credit risk Debt FRN Ser. 15-HQ1, Class M3, (1 Month US LIBOR +
3.80%), 6.286%, 3/25/25 918,899 968,030
Federal National Mortgage Association
IFB Ser. 06-8, Class HP, ((-3.667 x 1 Month US LIBOR) + 24.57%),
15.453%, 3/25/36 519,521 791,501
IFB Ser. 05-83, Class QP, ((-2.6 x 1 Month US LIBOR) + 17.39%),
10.932%, 11/25/34 130,366 148,552
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 15-C01, Class 2M2,
(1 Month US LIBOR + 4.55%), 7.036%, 2/25/25 3,398,624 3,633,245
38/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
額面 時価
*
米ドル 米ドル
モーゲージ証券 (37.4 % ) (つづき)
政府系機関モーゲージ担保債務証書 (つづき)
Federal National Mortgage Association
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 15-C02, Class 2M2,
$2,039,130 $2,168,157
(1 Month US LIBOR + 4.00%), 6.486%, 5/25/25
Ser. 16-3, Class NI, IO, 6.00%, 2/25/46 17,753,980 4,210,395
Ser. 15-69, IO, 6.00%, 9/25/45 21,146,964 5,273,313
Ser. 15-58, Class KI, IO, 6.00%, 3/25/37 30,734,519 6,992,902
Ser. 16-3, Class MI, IO, 5.50%, 2/25/46 56,805,946 11,325,970
Ser. 15-30, IO, 5.50%, 5/25/45 2,444,824 518,767
Ser. 399, Class 2, IO, 5.50%, 11/25/39 31,094 6,707
Ser. 374, Class 6, IO, 5.50%, 8/25/36 1,271,151 244,076
Ser. 12-151, Class IN, IO, 5.00%, 1/25/43 20,317,293 4,121,363
Ser. 378, Class 19, IO, 5.00%, 6/25/35 1,413,306 259,400
Ser. 18-58, Class AI, IO, 4.50%, 8/25/48 42,150,163 7,832,170
Ser. 12-127, Class BI, IO, 4.50%, 11/25/42 8,416,305 1,853,037
Ser. 12-30, Class HI, IO, 4.50%, 12/25/40 10,113,151 1,009,293
Ser. 404, Class 2, IO, 4.50%, 5/25/40 117,866 23,165
Ser. 366, Class 22, IO, 4.50%, 10/25/35 104,298 2,207
Ser. 18-3, Class PI, IO, 4.00%, 2/25/48 29,803,871 4,321,561
Ser. 17-65, Class LI, IO, 4.00%, 8/25/47 19,210,654 2,794,574
Ser. 15-88, Class QI, IO, 4.00%, 10/25/44 11,459,407 1,813,017
Ser. 13-41, Class IP, IO, 4.00%, 5/25/43 19,592,715 2,800,387
Ser. 13-115, Class CI, IO, 4.00%, 2/25/43 15,187,883 1,651,884
Ser. 13-44, Class PI, IO, 4.00%, 1/25/43 7,631,547 1,009,959
Ser. 13-60, Class IP, IO, 4.00%, 10/25/42 8,838,860 1,285,170
Ser. 405, Class 2, IO, 4.00%, 10/25/40 136,192 27,679
IFB Ser. 12-36, Class SN, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.45%),
8,115,251 1,257,434
3.965%, 4/25/42
IFB Ser. 10-35, Class SG, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.40%),
10,432,763 1,825,733
3.915%, 4/25/40
IFB Ser. 15-42, Class LS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.20%),
4,334,475 655,091
3.715%, 6/25/45
IFB Ser. 13-18, Class SB, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.15%),
12,259,048 955,924
3.665%, 10/25/41
IFB Ser. 18-86, Class DS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.10%),
2,097,184 302,781
3.615%, 12/25/48
IFB Ser. 16-96, Class ST, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.10%),
62,440,975 9,444,198
3.615%, 12/25/46
IFB Ser. 16-82, Class SG, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.10%),
79,740,957 12,019,817
3.615%, 11/25/46
IFB Ser. 16-62, Class GS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.10%),
43,746,363 6,601,326
3.615%, 9/25/46
Ser. 16-70, Class QI, IO, 3.50%, 10/25/46 47,637,751 6,970,832
Ser. 13-18, Class IN, IO, 3.50%, 3/25/43 30,354,628 3,741,414
Ser. 13-70, Class CI, IO, 3.50%, 1/25/43 7,136,651 619,647
Ser. 13-49, Class IP, IO, 3.50%, 12/25/42 22,118,488 2,255,342
Ser. 13-40, Class YI, IO, 3.50%, 6/25/42 21,694,593 2,712,692
Ser. 12-123, Class DI, IO, 3.50%, 5/25/41 27,533,338 3,395,714
Ser. 13-107, Class SB, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 5.95%),
42,024,840 7,932,188
3.465%, 2/25/43
39/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
額面 時価
*
米ドル 米ドル
モーゲージ証券 (37.4 % ) (つづき)
政府系機関モーゲージ担保債務証書 (つづき)
Federal National Mortgage Association
IFB Ser. 11-101, Class SA, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 5.90%),
$28,491,437 $3,810,730
3.415%, 10/25/41
Ser. 12-151, Class PI, IO, 3.00%, 1/25/43 38,074,177 3,607,148
Ser. 12-145, Class TI, IO, 3.00%, 11/25/42 11,564,222 629,256
Ser. 13-35, Class IP, IO, 3.00%, 6/25/42 8,854,253 532,149
Ser. 13-35, Class PI, IO, 3.00%, 2/25/42 25,223,863 1,398,612
Ser. 13-53, Class JI, IO, 3.00%, 12/25/41 17,802,179 1,446,178
Ser. 13-30, Class IP, IO, 3.00%, 10/25/41 13,085,695 614,112
W
166,059 714
FRB Ser. 01-50, Class B1, IO, 0.377%, 10/25/41
W
6,359,224 51,510
FRB Ser. 02-W8, Class 1, IO, 0.306%, 6/25/42
Ser. 99-51, Class N, PO, zero%, 9/17/29 37,878 34,564
Federal National Mortgage Association Grantor Trust
Ser. 98-T2, Class A4, IO, 6.50%, 10/25/36 17,647 2,093
W
4,223,045 89,529
Ser. 00-T6, IO, 0.717%, 11/25/40
Government National Mortgage Association
Ser. 17-104, Class MI, IO, 5.50%, 7/16/47 18,483,743 4,744,490
Ser. 17-79, Class IB, IO, 5.50%, 5/20/47 7,678,303 1,684,392
Ser. 17-52, Class DI, IO, 5.50%, 4/20/47 10,501,996 2,008,507
Ser. 18-37, IO, 5.00%, 3/20/48 24,755,727 4,765,477
Ser. 17-179, Class WI, IO, 5.00%, 12/20/47 12,518,491 2,707,124
Ser. 17-38, Class DI, IO, 5.00%, 3/16/47 10,245,198 2,187,862
Ser. 16-126, Class PI, IO, 5.00%, 2/20/46 19,248,566 4,153,456
Ser. 18-127, Class ID, IO, 5.00%, 7/20/45 22,270,670 2,903,205
Ser. 15-167, Class MI, IO, 5.00%, 6/20/45 32,650,722 7,034,304
Ser. 18-127, Class IC, IO, 5.00%, 10/20/44 4,277,249 906,862
Ser. 14-132, IO, 5.00%, 9/20/44 12,981,097 2,706,429
Ser. 14-163, Class NI, IO, 5.00%, 2/20/44 13,684,032 2,573,218
Ser. 13-3, Class IT, IO, 5.00%, 1/20/43 5,049,978 1,089,785
Ser. 12-146, IO, 5.00%, 12/20/42 9,070,276 1,979,134
Ser. 10-35, Class UI, IO, 5.00%, 3/20/40 36,578,479 7,685,991
Ser. 10-20, Class UI, IO, 5.00%, 2/20/40 11,499,046 2,457,461
Ser. 10-9, Class UI, IO, 5.00%, 1/20/40 56,062,204 12,058,980
Ser. 09-121, Class UI, IO, 5.00%, 12/20/39 34,559,718 7,387,140
Ser. 17-26, Class MI, IO, 5.00%, 11/20/39 2,536,361 523,064
Ser. 15-105, Class LI, IO, 5.00%, 10/20/39 17,700,883 3,769,049
Ser. 15-79, Class GI, IO, 5.00%, 10/20/39 15,758,837 3,313,138
Ser. 18-94, Class AI, IO, 4.50%, 7/20/48 5,979,983 1,091,632
Ser. 17-160, Class AI, IO, 4.50%, 10/20/47 17,008,563 3,442,465
Ser. 18-127, Class IB, IO, 4.50%, 6/20/45 9,847,773 1,123,237
Ser. 16-17, Class IA, IO, 4.50%, 3/20/45 22,406,075 4,394,996
Ser. 13-182, Class IQ, IO, 4.50%, 12/16/43 14,024,349 2,839,931
Ser. 13-34, Class IH, IO, 4.50%, 3/20/43 15,304,764 3,100,318
Ser. 13-183, Class JI, IO, 4.50%, 2/16/43 13,120,776 1,563,818
Ser. 14-108, Class IP, IO, 4.50%, 12/20/42 3,387,315 454,916
Ser. 17-42, Class IC, IO, 4.50%, 8/20/41 18,648,521 3,531,983
Ser. 13-167, IO, 4.50%, 9/20/40 6,527,909 1,305,300
Ser. 10-35, Class AI, IO, 4.50%, 3/20/40 9,103,436 1,771,528
Ser. 10-35, Class QI, IO, 4.50%, 3/20/40 26,002,480 5,095,186
40/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
額面 時価
*
米ドル 米ドル
モーゲージ証券 (37.4 % ) (つづき)
政府系機関モーゲージ担保債務証書 (つづき)
Government National Mortgage Association
Ser. 10-20, Class BI, IO, 4.50%, 2/16/40 $18,642,916 $3,956,586
Ser. 10-9, Class QI, IO, 4.50%, 1/20/40 13,868,563 2,691,888
Ser. 14-71, Class PI, IO, 4.50%, 12/20/39 18,373,498 2,818,495
IFB Ser. 13-9, Class S, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.75%),
43,156,938 7,862,926
4.262%, 1/20/43
IFB Ser. 10-68, Class SD, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.58%),
2,196,985 386,946
4.092%, 6/20/40
Ser. 16-138, Class DI, IO, 4.00%, 10/20/46 20,736,581 3,517,961
Ser. 15-89, Class IP, IO, 4.00%, 2/20/45 42,201,784 6,028,103
Ser. 15-64, Class YI, IO, 4.00%, 11/20/44 25,214,397 3,809,643
Ser. 15-79, Class MI, IO, 4.00%, 5/20/44 9,421,026 1,201,652
Ser. 14-4, Class BI, IO, 4.00%, 1/20/44 13,084,048 2,587,707
Ser. 14-4, Class IC, IO, 4.00%, 1/20/44 11,664,720 2,086,819
Ser. 14-163, Class PI, IO, 4.00%, 10/20/43 11,403,614 1,088,498
Ser. 13-165, Class IL, IO, 4.00%, 3/20/43 7,671,734 1,335,572
Ser. 13-27, Class IJ, IO, 4.00%, 2/20/43 8,486,582 1,576,298
Ser. 13-24, Class PI, IO, 4.00%, 11/20/42 4,561,052 725,141
Ser. 12-106, Class QI, IO, 4.00%, 7/20/42 14,202,980 2,130,447
Ser. 12-56, Class IB, IO, 4.00%, 4/20/42 5,128,209 948,178
Ser. 12-8, Class PI, IO, 4.00%, 5/20/41 16,639,171 2,244,366
IFB Ser. 18-105, Class SG, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.25%),
65,351,717 8,332,344
3.762%, 8/20/48
IFB Ser. 18-91, Class SH, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.25%),
43,393,970 5,803,943
3.762%, 7/20/48
IFB Ser. 18-104, Class SD, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.20%),
59,667,819 8,192,272
3.712%, 8/20/48
IFB Ser. 18-100, Class S, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.20%),
47,756,726 6,511,439
3.712%, 7/20/48
IFB Ser. 18-89, Class LS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.20%),
36,859,347 4,929,938
3.712%, 6/20/48
IFB Ser. 18-67, Class SC, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.20%),
38,810,405 5,093,866
3.712%, 5/20/48
IFB Ser. 17-160, Class S, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.20%),
46,661,987 7,507,214
3.712%, 10/20/43
IFB Ser. 13-129, Class SN, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.15%),
8,411,788 1,348,494
3.662%, 9/20/43
IFB Ser. 16-77, Class SL, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.15%),
3,522,454 354,183
3.662%, 3/20/43
IFB Ser. 13-152, Class SJ, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.15%),
35,113,626 5,520,652
3.662%, 5/20/41
IFB Ser. 10-20, Class SC, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.15%),
9,140,069 1,462,411
3.662%, 2/20/40
IFB Ser. 13-99, Class VS, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.10%),
9,193,359 1,401,987
3.618%, 7/16/43
IFB Ser. 16-77, Class SC, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.10%),
27,488,594 4,721,839
3.612%, 10/20/45
IFB Ser. 14-58, Class SA, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.10%),
10,252,521 1,605,340
3.612%, 4/20/44
IFB Ser. 14-60, Class SE, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.10%),
15,141,336 2,311,915
3.612%, 4/20/44
41/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
額面 時価
*
米ドル 米ドル
モーゲージ証券 (37.4 % ) (つづき)
政府系機関モーゲージ担保債務証書 (つづき)
Government National Mortgage Association
IFB Ser. 14-46, Class SA, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.10%),
$16,512,845 $2,586,242
3.612%, 3/20/44
IFB Ser. 14-4, Class SG, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.10%),
29,508,030 4,732,076
3.612%, 1/20/44
IFB Ser. 13-182, Class SY, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 6.10%),
10,684,381 1,842,831
3.612%, 12/20/43
Ser. 18-21, Class AI, IO, 3.50%, 2/20/48 19,482,124 2,483,191
Ser. 17-139, Class IG, IO, 3.50%, 9/20/47 15,096,380 2,059,901
Ser. 16-156, Class PI, IO, 3.50%, 11/20/46 39,940,147 3,650,529
Ser. 16-79, IO, 3.50%, 6/20/46 27,867,528 3,963,599
Ser. 15-131, Class CI, IO, 3.50%, 9/20/45 28,234,699 4,336,649
Ser. 15-131, Class MI, IO, 3.50%, 9/20/45 44,377,953 5,935,551
Ser. 16-75, Class EI, IO, 3.50%, 8/20/45 49,038,889 7,629,212
Ser. 17-176, Class BI, IO, 3.50%, 5/20/45 38,479,639 3,802,696
Ser. 17-136, Class IG, IO, 3.50%, 2/20/44 20,245,822 1,636,268
Ser. 17-17, Class DI, IO, 3.50%, 9/20/43 15,030,406 1,334,749
Ser. 13-102, Class IP, IO, 3.50%, 6/20/43 9,974,399 1,028,820
Ser. 13-76, IO, 3.50%, 5/20/43 28,007,600 4,632,177
Ser. 15-168, Class IG, IO, 3.50%, 3/20/43 21,625,328 3,238,773
Ser. 13-28, IO, 3.50%, 2/20/43 7,689,704 1,175,141
Ser. 13-54, Class JI, IO, 3.50%, 2/20/43 17,832,002 2,749,338
Ser. 13-37, Class JI, IO, 3.50%, 1/20/43 16,770,680 2,549,646
Ser. 13-27, Class PI, IO, 3.50%, 12/20/42 11,897,955 1,777,673
Ser. 12-140, Class IC, IO, 3.50%, 11/20/42 31,657,837 5,524,922
Ser. 12-128, Class IA, IO, 3.50%, 10/20/42 23,956,111 4,200,500
Ser. 12-92, Class AI, IO, 3.50%, 4/20/42 9,666,589 646,397
Ser. 18-127, Class IA, IO, 3.50%, 4/20/42 16,151,460 1,407,923
Ser. 13-37, Class LI, IO, 3.50%, 1/20/42 21,193,847 2,329,204
Ser. 15-131, Class BI, IO, 3.50%, 6/20/41 25,791,790 1,869,904
Ser. 15-52, Class KI, IO, 3.50%, 11/20/40 30,946,815 3,367,013
Ser. 15-17, Class LI, IO, 3.50%, 5/16/40 21,529,946 1,722,180
Ser. 13-79, Class XI, IO, 3.50%, 11/20/39 25,531,496 2,756,832
Ser. 15-134, Class LI, IO, 3.50%, 5/20/39 15,943,655 1,056,267
Ser. 12-48, Class AI, IO, 3.50%, 2/20/36 8,479,517 628,384
IFB Ser. 14-119, Class SA, IO, ((-1 x 1 Month US LIBOR) + 5.60%),
26,640,279 3,663,038
3.112%, 8/20/44
W
66,027,895 8,851,865
Ser. 18-H05, Class AI, IO, 2.933%, 2/20/68
W
54,094,932 7,160,655
Ser. 18-H04, IO, 2.851%, 2/20/68
W
85,412,975 11,343,911
Ser. 18-H05, Class BI, IO, 2.85%, 2/20/68
W
64,693,890 7,129,267
Ser. 17-H08, Class NI, IO, 2.633%, 3/20/67
W
34,206,628 4,369,315
Ser. 17-H05, Class CI, IO, 2.593%, 2/20/67
W
29,452,997 4,381,133
Ser. 17-H03, Class EI, IO, 2.416%, 1/20/67
W
88,999,617 11,792,449
Ser. 18-H02, Class EI, IO, 2.404%, 1/20/68
W
74,637,032 10,215,944
Ser. 18-H02, Class HI, IO, 2.387%, 1/20/68
W
107,833,139 14,223,192
Ser. 18-H03, Class XI, IO, 2.375%, 2/20/68
W
59,965,367 5,228,980
Ser. 16-H04, Class HI, IO, 2.368%, 7/20/65
W
61,719,231 7,097,712
Ser. 17-H06, Class BI, IO, 2.341%, 2/20/67
W
25,812,998 3,072,521
Ser. 17-H02, Class BI, IO, 2.338%, 1/20/67
42/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
額面 時価
*
米ドル 米ドル
モーゲージ証券 (37.4 % ) (つづき)
政府系機関モーゲージ担保債務証書 (つづき)
Government National Mortgage Association
W
$50,055,439 $5,595,748
Ser. 17-H06, Class MI, IO, 2.299%, 2/20/67
W
50,430,377 5,522,176
Ser. 16-H22, Class AI, IO, 2.299%, 10/20/66
W
44,769,358 6,267,710
Ser. 17-H16, Class JI, IO, 2.288%, 8/20/67
W
44,095,873 6,724,621
Ser. 18-H01, Class XI, IO, 2.24%, 1/20/68
W
114,357,960 12,728,041
Ser. 16-H23, Class NI, IO, 2.233%, 10/20/66
W
43,554,688 4,690,840
Ser. 16-H16, Class EI, IO, 2.209%, 6/20/66
W
45,106,816 6,540,488
Ser. 17-H18, Class FI, IO, 2.188%, 9/20/67
W
24,430,684 2,962,221
Ser. 16-H24, Class JI, IO, 2.175%, 11/20/66
W
56,413,641 6,241,549
Ser. 17-H12, Class QI, IO, 2.151%, 5/20/67
W
42,236,316 5,291,450
Ser. 17-H16, IO, 2.144%, 8/20/67
W
43,343,955 4,169,905
Ser. 16-H27, Class EI, IO, 2.136%, 12/20/66
W
42,674,593 5,814,413
Ser. 17-H20, Class HI, IO, 2.118%, 10/20/67
W
30,141,145 3,956,116
Ser. 18-H01, IO, 2.107%, 12/20/67
W
34,153,838 4,168,066
Ser. 17-H11, Class TI, IO, 2.018%, 4/20/67
W
45,536,651 4,121,067
Ser. 15-H18, Class BI, IO, 1.926%, 7/20/65
W
29,669,486 3,189,469
Ser. 16-H17, Class KI, IO, 1.919%, 7/20/66
W
74,121,765 6,869,753
Ser. 15-H15, Class BI, IO, 1.884%, 6/20/65
W
85,611,029 7,077,207
Ser. 15-H12, Class AI, IO, 1.869%, 5/20/65
W
50,854,367 4,495,526
Ser. 15-H20, Class BI, IO, 1.868%, 8/20/65
W
33,482,058 3,808,584
Ser. 17-H11, Class DI, IO, 1.865%, 5/20/67
W
40,104,485 3,538,138
Ser. 15-H23, Class DI, IO, 1.859%, 9/20/65
W
38,922,033 3,585,031
Ser. 15-H24, Class AI, IO, 1.857%, 9/20/65
W
47,736,908 4,229,490
Ser. 15-H15, Class AI, IO, 1.831%, 6/20/65
W
65,112,706 5,291,319
FRB Ser. 15-H08, Class CI, IO, 1.806%, 3/20/65
W
100,428,400 9,570,827
Ser. 17-H10, Class MI, IO, 1.801%, 4/20/67
W
36,081,800 3,034,479
Ser. 17-H06, Class DI, IO, 1.787%, 2/20/67
W
73,999,525 6,023,561
Ser. 15-H23, Class BI, IO, 1.748%, 9/20/65
W
49,250,980 4,486,912
Ser. 17-H09, IO, 1.743%, 4/20/67
W
72,893,952 5,727,715
Ser. 15-H03, Class CI, IO, 1.727%, 1/20/65
W
51,119,685 3,783,266
Ser. 14-H25, Class BI, IO, 1.70%, 12/20/64
W
52,880,365 3,448,011
Ser. 16-H14, IO, 1.693%, 6/20/66
W
56,363,843 4,266,574
Ser. 16-H12, Class AI, IO, 1.666%, 7/20/65
W
58,366,336 4,118,328
Ser. 16-H18, IO, 1.664%, 8/20/66
W
41,849,379 2,664,466
Ser. 15-H01, Class BI, IO, 1.578%, 1/20/65
W
45,837,360 2,975,807
Ser. 16-H06, Class CI, IO, 1.573%, 2/20/66
W
80,667,606 6,150,905
Ser. 17-H03, Class HI, IO, 1.557%, 1/20/67
W
37,555,980 3,304,964
Ser. 15-H10, Class BI, IO, 1.495%, 4/20/65
W
47,676,008 2,170,879
Ser. 14-H06, Class BI, IO, 1.494%, 2/20/64
W
29,852,363 977,128
Ser. 12-H29, Class AI, IO, 1.481%, 10/20/62
W
29,852,363 977,128
Ser. 12-H29, Class FI, IO, 1.481%, 10/20/62
W
53,374,592 3,851,617
Ser. 16-H08, Class AI, IO, 1.478%, 8/20/65
W
86,803,198 8,723,722
Ser. 18-H15, Class EI, IO, 1.393%, 8/20/68
Ser. 06-36, Class OD, PO, zero%, 7/16/36 9,379 7,846
814,252,835
43/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
額面 時価
*
米ドル 米ドル
モーゲージ証券 (37.4 % ) (つづき)
商業用モーゲージ証券 (6.7 % )
Banc of America Commercial Mortgage Trust FRB Ser. 05-1,
W
$5,816,503 $5,260,329
Class B, 5.507%, 11/10/42
Banc of America Commercial Mortgage Trust 144A FRB Ser. 07-5,
W
26,667,782 266
Class XW, IO, zero%, 2/10/51
Banc of America Merrill Lynch Commercial Mortgage, Inc. FRB
W
8,629,000 3,922,398
Ser. 05-1, Class C, 5.507%, 11/10/42
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust
W
5,417,000 4,821,130
FRB Ser. 07-T26, Class AJ, 5.46%, 1/12/45
W
4,885,274 4,903,838
Ser. 05-PWR7, Class B, 5.142%, 2/11/41
W
4,945,000 5,042,812
Ser. 05-PWR7, Class C, 5.142%, 2/11/41
W
4,190,000 4,197,249
Ser. 05-PWR7, Class D, 5.142%, 2/11/41
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities Trust 144A
†W
8,260,000 1,042,990
FRB Ser. 06-PW11, Class C, 5.251%, 3/11/39 (In default)
W
4,680,000 2,644,200
FRB Ser. 07-T28, Class D, 5.165%, 9/11/42
CD Mortgage Trust 144A FRB Ser. 07-CD5, Class XS, IO,
W
8,303,841 83
zero%, 11/15/44
CFCRE Commercial Mortgage Trust 144A FRB Ser. 11-C2, Class E,
W
13,980,000 13,834,632
5.757%, 12/15/47
COMM Mortgage Trust 144A
W
6,575,000 5,797,638
FRB Ser. 12-CR3, Class E, 4.753%, 10/15/45
W
5,143,000 4,633,575
FRB Ser. 13-CR9, Class D, 4.257%, 7/10/45
Ser. 12-LC4, Class E, 4.25%, 12/10/44 10,009,000 8,503,506
Credit Suisse Commercial Mortgage Trust FRB Ser. 06-C5, Class AX,
W
9,543,190 47,430
IO, 0.455%, 12/15/39
Credit Suisse Commercial Mortgage Trust 144A
W
580,698 580,698
FRB Ser. 07-C4, Class C, 5.806%, 9/15/39
W
10,781,406 7,246,184
FRB Ser. 08-C1, Class AJ, 5.803%, 2/15/41
Crest, Ltd. 144A Ser. 03-2A, Class E2, 8.00%, 12/28/38
1,059,856 1,078,624
(Cayman Islands)
CSAIL Commercial Mortgage Trust 144A FRB Ser. 15-C1, Class D,
W
7,767,000 7,013,373
3.796%, 4/15/50
GMAC Commercial Mortgage Securities, Inc. Trust Ser. 04-C3,
11,781 11,846
Class B, 4.965%, 12/10/41
GS Mortgage Securities Corp. II 144A FRB Ser. 05-GG4, Class XC, IO,
W
2,596,802 779
1.246%, 7/10/39
GS Mortgage Securities Trust 144A
W
252,248 257,571
FRB Ser. 12-GC6, Class D, 5.652%, 1/10/45
W
16,762,000 15,031,901
FRB Ser. 14-GC24, Class D, 4.53%, 9/10/47
JPMBB Commercial Mortgage Securities Trust 144A
W
6,385,000 5,947,902
FRB Ser. 14-C18, Class D, 4.822%, 2/15/47
W
7,852,000 6,054,622
FRB Ser. 14-C18, Class E, 4.322%, 2/15/47
W
16,714,000 14,662,306
FRB Ser. 14-C25, Class D, 3.945%, 11/15/47
W
15,725,000 10,422,986
Ser. 14-C25, Class E, 3.332%, 11/15/47
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust FRB
W
316,000 273,475
Ser. 13-LC11, Class D, 4.169%, 4/15/46
JPMorgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust 144A
W
1,151,999 1,111,202
FRB Ser. 12-C8, Class E, 4.653%, 10/15/45
W
13,371,809 10,830,791
FRB Ser. 13-LC11, Class E, 3.25%, 4/15/46
44/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
LSTAR Commercial Mortgage Trust 144A FRB Ser. 15-3, Class C,
W
9,081,000 8,337,993
3.128%, 4/20/48
45/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
額面 時価
*
米ドル 米ドル
モーゲージ証券 (37.4 % ) (つづき)
商業用モーゲージ証券 (つづき)
Mezz Cap Commercial Mortgage Trust 144A FRB Ser. 07-C5, Class X,
W
$1,368,808 $1,260
IO, 4.973%, 12/15/49
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust 144A
W
650,000 341,250
FRB Ser. 13-C11, Class D, 4.365%, 8/15/46
Ser. 14-C15, Class F, 4.00%, 4/15/47 157,000 129,608
Ser. 14-C17, Class E, 3.50%, 8/15/47 9,096,000 6,854,018
Morgan Stanley Capital I Trust
W
7,910,838 2,172,791
Ser. 07-HQ11, Class C, 5.558%, 2/12/44
W
5,560,000 5,256,490
Ser. 06-HQ10, Class B, 5.448%, 11/12/41
Morgan Stanley Capital I Trust 144A
W
4,224,356 4,234,917
FRB Ser. 08-T29, Class F, 5.745%, 1/11/43
W
7,066,000 5,936,076
FRB Ser. 12-C4, Class E, 5.421%, 3/15/45
STRIPS CDO 144A Ser. 03-1A, Class N, IO, 5.00%, 3/24/20 (Cayman
†W
1,590,000 159
Islands) (In default)
TIAA Real Estate CDO, Ltd. 144A Ser. 03-1A, Class E,
4,414,162 318,261
8.00%, 12/28/38
UBS-Barclays Commercial Mortgage Trust 144A
W
6,847,000 4,776,494
Ser. 12-C2, Class F, 4.893%, 5/10/63
Ser. 13-C6, Class E, 3.50%, 4/10/46 19,613,000 14,980,527
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust
W
9,120,573 9,038,031
FRB Ser. 05-C21, Class D, 5.238%, 10/15/44
W
9,736,966 2,113
FRB Ser. 07-C34, IO, 0.091%, 5/15/46
Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 144A
W
14,132,111 12,760,937
FRB Ser. 13-LC12, Class D, 4.287%, 7/15/46
Ser. 14-LC16, Class D, 3.938%, 8/15/50 11,010,000 9,000,752
WF-RBS Commercial Mortgage Trust 144A
W
508,000 516,614
FRB Ser. 11-C5, Class E, 5.673%, 11/15/44
W
8,644,000 4,868,482
Ser. 11-C3, Class E, 5.00%, 3/15/44
W
6,516,000 5,775,007
FRB Ser. 12-C9, Class E, 4.781%, 11/15/45
W
22,811,996 17,911,502
FRB Ser. 13-C15, Class D, 4.472%, 8/15/46
W
21,408,000 19,033,050
FRB Ser. 12-C10, Class D, 4.442%, 12/15/45
Ser. 13-C12, Class E, 3.50%, 3/15/48 3,747,000 3,066,837
280,489,505
非政府系機関住宅ローン債権担保証券 (11.3 % )
BCAP, LLC Trust 144A
W
11,250,189 9,450,159
FRB Ser. 11-RR3, Class 3A6, 4.224%, 11/27/36
FRB Ser. 12-RR5, Class 4A8, (1 Month US LIBOR + 0.17%),
135,120 135,015
2.66%, 6/26/35
Bear Stearns Alt-A Trust
W
121,956 117,203
FRB Ser. 05-8, Class 21A1, 4.464%, 10/25/35
W
3,212,955 3,004,405
FRB Ser. 05-7, Class 21A1, 4.431%, 9/25/35
Bear Stearns Mortgage Funding Trust FRB Ser. 06-AR2, Class 2A1,
6,406,990 6,389,544
(1 Month US LIBOR + 0.23%), 2.716%, 9/25/46
Bellemeade Re, Ltd. 144A
FRB Ser. 17-1, Class B1, (1 Month US LIBOR + 4.75%), 7.236%,
2,376,000 2,518,560
10/25/27 (Bermuda)
FRB Ser. 18-2A, Class B1, (1 Month US LIBOR + 2.65%), 5.136%,
730,000 744,600
8/25/28 (Bermuda)
Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates 144A FRB
3,957,210 3,360,660
Ser. 06-4A, Class A2, (1 Month US LIBOR + 0.18%), 2.666%, 11/25/47
46/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
額面 時価
*
米ドル 米ドル
モーゲージ証券 (37.4 % ) (つづき)
非政府系機関住宅ローン債権担保証券 (つづき)
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.
FRB Ser. 07-AMC3, Class A2D, (1 Month US LIBOR + 0.35%),
$10,808,660 $9,214,925
2.836%, 3/25/37
FRB Ser. 07-AMC3, Class A2B, (1 Month US LIBOR + 0.18%),
1,491,575 1,256,514
2.666%, 3/25/37
Countrywide Alternative Loan Trust
FRB Ser. 06-OA10, Class 1A1, (1 Month US LIBOR + 0.96%),
5,158,982 4,571,826
3.357%, 8/25/46
FRB Ser. 06-OA7, Class 1A2, (1 Month US LIBOR + 0.94%),
11,528,322 10,431,833
3.337%, 6/25/46
W
3,281,049 2,850,246
FRB Ser. 06-OA7, Class 1A1, 3.008%, 6/25/46
FRB Ser. 05-38, Class A3, (1 Month US LIBOR + 0.35%),
10,886,893 10,255,275
2.836%, 9/25/35
FRB Ser. 06-45T1, Class 2A7, (1 Month US LIBOR + 0.34%),
5,787,029 3,199,493
2.826%, 2/25/37
FRB Ser. 05-59, Class 1A1, (1 Month US LIBOR + 0.33%),
24,206,615 23,064,561
2.818%, 11/20/35
FRB Ser. 06-OA10, Class 2A1, (1 Month US LIBOR + 0.19%),
4,146,875 3,545,578
2.676%, 8/25/46
FRB Ser. 06-OA10, Class 3A1, (1 Month US LIBOR + 0.19%),
7,155,521 6,225,304
2.676%, 8/25/46
FRB Ser. 06-OA10, Class 4A1, (1 Month US LIBOR + 0.19%),
14,078,985 12,074,137
2.676%, 8/25/46
Deutsche Alt-A Securities Mortgage Loan Trust FRB Ser. 06-AR4,
11,351,131 6,732,447
Class A2, (1 Month US LIBOR + 0.19%), 2.676%, 12/25/36
Federal Home Loan Mortgage Corporation
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 15-HQA2, Class B,
6,333,498 8,312,309
(1 Month US LIBOR + 10.50%), 12.986%, 5/25/28
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 16-DNA1, Class B,
762,009 986,477
(1 Month US LIBOR + 10.00%), 12.486%, 7/25/28
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 15-DNA3, Class B,
11,926,961 15,349,448
(1 Month US LIBOR + 9.35%), 11.836%, 4/25/28
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 15-DNA2, Class B,
8,554,508 9,994,871
(1 Month US LIBOR + 7.55%), 10.036%, 12/25/27
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 17-DNA2, Class B1,
5,310,000 6,023,370
(1 Month US LIBOR + 5.15%), 7.636%, 10/25/29
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 17-DNA1, Class B1,
3,062,000 3,445,088
(1 Month US LIBOR + 4.95%), 7.436%, 7/25/29
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 16-HQA3, Class M3,
3,145,000 3,471,103
(1 Month US LIBOR + 3.85%), 6.336%, 3/25/29
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 17-HQA1, Class M2,
1,528,000 1,642,450
(1 Month US LIBOR + 3.55%), 6.036%, 8/25/29
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 17-DNA1, Class M2,
410,000 437,494
(1 Month US LIBOR + 3.25%), 5.736%, 7/25/29
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 18-DNA1, Class B1,
1,547,000 1,471,386
(1 Month US LIBOR + 3.15%), 5.636%, 7/25/30
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 18-HQA1, Class M2,
6,320,000 6,307,243
(1 Month US LIBOR + 2.30%), 4.786%, 9/25/30
47/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
額面 時価
*
米ドル 米ドル
モーゲージ証券 (37.4 % ) (つづき)
非政府系機関住宅ローン債権担保証券 (つづき)
Federal Home Loan Mortgage Corporation 144A
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 19-DNA2, Class B1,
$880,000 $880,435
(1 Month US LIBOR + 4.35%), 6.837%, 3/25/49
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 18-DNA2, Class B1,
6,635,000 6,532,185
(1 Month US LIBOR + 3.70%), 6.186%, 12/25/30
Structured Agency Credit Risk Trust FRN Ser. 19-DNA1, Class M2,
540,000 546,693
(1 Month US LIBOR + 2.65%), 5.136%, 1/25/49
Structured Agency Credit Risk Debt FRN Ser. 19-DNA2, Class M2,
2,678,000 2,690,774
(1 Month US LIBOR + 2.45%), 4.937%, 3/25/49
Federal National Mortgage Association
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C02, Class 1B,
13,960,220 19,987,788
(1 Month US LIBOR + 12.25%), 14.736%, 9/25/28
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C03, Class 1B,
7,736,007 10,891,842
(1 Month US LIBOR + 11.75%), 14.236%, 10/25/28
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C01, Class 1B,
7,811,638 10,677,534
(1 Month US LIBOR + 11.75%), 14.236%, 8/25/28
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C05, Class 2B,
445,123 559,837
(1 Month US LIBOR + 10.75%), 13.236%, 1/25/29
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C03, Class 2M2,
8,590,865 9,714,881
(1 Month US LIBOR + 5.90%), 8.386%, 10/25/28
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 15-C04, Class 1M2,
20,764,683 23,743,915
(1 Month US LIBOR + 5.70%), 8.186%, 4/25/28
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C02, Class 2B1,
20,778,000 23,509,255
(1 Month US LIBOR + 5.50%), 7.986%, 9/25/29
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C03, Class 1M2,
2,494,000 2,845,254
(1 Month US LIBOR + 5.30%), 7.786%, 10/25/28
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 15-C03, Class 1M2,
12,998,931 14,481,007
(1 Month US LIBOR + 5.00%), 7.486%, 7/25/25
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 15-C03, Class 2M2,
870,580 956,489
(1 Month US LIBOR + 5.00%), 7.486%, 7/25/25
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C03, Class 1B1,
5,517,000 6,157,428
(1 Month US LIBOR + 4.85%), 7.336%, 10/25/29
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C05, Class 2M2,
727,000 792,842
(1 Month US LIBOR + 4.45%), 6.936%, 1/25/29
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C07, Class 2M2,
3,840,000 4,194,456
(1 Month US LIBOR + 4.35%), 6.836%, 5/25/29
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 15-C01, Class 1M2,
224,647 242,910
(1 Month US LIBOR + 4.30%), 6.786%, 2/25/25
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 18-C05, Class 1B1,
165,000 166,816
(1 Month US LIBOR + 4.25%), 6.736%, 1/25/31
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 16-C06, Class 1M2,
501,000 554,814
(1 Month US LIBOR + 4.25%), 6.736%, 4/25/29
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 18-C02, Class 2B1,
2,208,000 2,174,097
(1 Month US LIBOR + 4.00%), 6.486%, 8/25/30
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C07, Class 1B1,
1,626,000 1,675,731
(1 Month US LIBOR + 4.00%), 6.486%, 5/25/30
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 15-C02, Class 1M2,
730,284 785,283
(1 Month US LIBOR + 4.00%), 6.486%, 5/25/25
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 18-C03, Class 1B1,
500,000 495,975
(1 Month US LIBOR + 3.75%), 6.236%, 10/25/30
48/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
額面 時価
*
米ドル 米ドル
モーゲージ証券 (37.4 % ) (つづき)
非政府系機関住宅ローン債権担保証券 (つづき)
Federal National Mortgage Association
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C02, Class 2M2,
$1,640,000 $1,767,140
(1 Month US LIBOR + 3.65%), 6.136%, 9/25/29
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C05, Class 1B1,
3,517,000 3,603,879
(1 Month US LIBOR + 3.60%), 6.086%, 1/25/30
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 18-C01, Class 1B1,
8,029,000 7,912,539
(1 Month US LIBOR + 3.55%), 6.036%, 7/25/30
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C01, Class 1M2,
8,093,000 8,691,169
(1 Month US LIBOR + 3.55%), 6.036%, 7/25/29
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C06, Class 2M2,
5,574,900 5,735,035
(1 Month US LIBOR + 2.80%), 5.286%, 2/25/30
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C06, Class 1M2,
4,510,000 4,635,273
(1 Month US LIBOR + 2.65%), 5.136%, 2/25/30
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 18-C04, Class 2M2,
2,690,000 2,707,969
(1 Month US LIBOR + 2.55%), 5.036%, 12/25/30
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 18-C05, Class 1M2,
2,162,000 2,166,940
(1 Month US LIBOR + 2.35%), 4.836%, 1/25/31
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 18-C02, Class 2M2,
2,366,000 2,351,918
(1 Month US LIBOR + 2.20%), 4.686%, 8/25/30
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 18-C06, Class 2M2,
1,094,000 1,078,575
(1 Month US LIBOR + 2.10%), 4.586%, 3/25/31
Federal National Mortgage Association 144A
Connecticut Avenue Securities FRB Ser. 17-C01, Class 1B1,
4,310,000 5,025,033
(1 Month US LIBOR + 5.75%), 8.236%, 7/25/29
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 19-R01, Class 2M2,
1,200,000 1,204,404
(1 Month US LIBOR + 2.45%), 4.936%, 7/25/31
Connecticut Avenue Securities Trust FRB Ser. 19-R02, Class 1M2,
340,000 342,158
(1 Month US LIBOR + 2.30%), 4.786%, 8/25/31
GSAA Home Equity Trust FRB Ser. 06-8, Class 2A2, (1 Month
11,686,949 5,054,248
US LIBOR + 0.18%), 2.666%, 5/25/36
GSR Mortgage Loan Trust FRB Ser. 07-OA1, Class 2A3A, (1 Month
7,731,937 5,667,129
US LIBOR + 0.31%), 2.796%, 5/25/37
HarborView Mortgage Loan Trust FRB Ser. 05-2, Class 1A, (1 Month
21,977,978 13,909,258
US LIBOR + 0.52%), 3.002%, 5/19/35
JPMorgan Alternative Loan Trust FRB Ser. 07-A2, Class 12A1, IO,
5,558,042 3,196,330
(1 Month US LIBOR + 0.20%), 2.686%, 6/25/37
Legacy Mortgage Asset Trust 144A FRB Ser. 19-GS2, Class A2,
5,340,000 5,196,888
4.25%, 1/25/59
Morgan Stanley Re-REMIC Trust 144A FRB Ser. 10-R4, Class 4B,
282,415 249,392
(1 Month US LIBOR + 0.23%), 3.439%, 2/26/37
Oaktown Re, Ltd. 144A
FRB Ser. 17-1A, Class M2, (1 Month US LIBOR + 4.00%), 6.486%,
4,010,000 4,117,769
4/25/27 (Bermuda)
FRB Ser. 18-1A, Class M2, (1 Month US LIBOR + 2.85%), 5.336%,
17,300,000 17,359,469
7/25/28 (Bermuda)
Radnor Re, Ltd. 144A FRB Ser. 18-1, Class M2, (1 Month US LIBOR
6,240,000 6,386,640
+ 2.70%), 5.186%, 3/25/28 (Bermuda)
Structured Asset Mortgage Investments II Trust FRB Ser. 06-AR7,
12,714,868 11,379,808
Class A1A, (1 Month US LIBOR + 0.21%), 2.696%, 8/25/36
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust
W
7,628,428 7,619,653
FRB Ser. 05-AR14, Class 1A2, 4.193%, 12/25/35
W
5,507,360 5,544,415
FRB Ser. 05-AR10, Class 1A3, 4.117%, 9/25/35
49/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
額面 時価
*
米ドル 米ドル
モーゲージ証券 (37.4 % ) (つづき)
非政府系機関住宅ローン債権担保証券 (つづき)
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust
FRB Ser. 05-AR13, Class A1C3, (1 Month US LIBOR + 0.49%),
$3,335,578 $3,293,021
2.976%, 10/25/45
FRB Ser. 05-AR19, Class A1C4, (1 Month US LIBOR + 0.40%),
2,765,358 2,727,749
2.886%, 12/25/45
FRB Ser. 05-AR19, Class A1B3, (1 Month US LIBOR + 0.35%),
2,659,326 2,580,261
2.836%, 12/25/45
Wells Fargo Mortgage Backed Securities Trust
W
3,662,503 3,699,129
FRB Ser. 06-AR5, Class 1A1, 5.079%, 4/25/36
W
3,603,582 3,599,518
FRB Ser. 06-AR2, Class 1A1, 4.887%, 3/25/36
470,644,474
モーゲージ証券合計 (取得原価 $1,597,745,766) $1,565,386,814
額面 時価
*
米ドル 米ドル
米国政府および政府系機関モーゲージ債務証券 (25.1 % )
米国政府保証モーゲージ債務証券 (3.3 % )
Government National Mortgage Association Pass-Through Certificates
6.50%, 11/20/38 $185,036 $211,974
5.00%, 12/20/48 3,513,643 3,688,325
4.50%, TBA, 4/1/49 65,000,000 67,493,361
4.50%, with due dates from 11/20/48 to 12/20/48 8,677,596 9,065,546
4.00%, TBA, 4/1/49 40,000,000 41,300,000
4.00%, 10/20/45 16,943,135 17,647,513
139,406,719
米国政府系機関モーゲージ債務証券 (21.8 % )
Federal Home Loan Mortgage Corporation Pass-Through Certificates
5.00%, 1/1/49 405,900 431,370
4.50%, 1/1/49 801,468 842,921
Federal National Mortgage Association Pass-Through Certificates
5.50%, TBA, 4/1/49 23,000,000 24,541,718
5.00%, with due dates from 12/1/48 to 1/1/49 5,041,204 5,398,083
4.00%, TBA, 4/1/49 367,000,000 377,436,563
3.50%, TBA, 5/1/49 19,000,000 19,241,211
3.50%, TBA, 4/1/49 443,000,000 448,952,813
3.00%, TBA, 4/1/49 31,000,000 30,857,109
i
5,726,238 5,803,731
3.00%, 3/1/30
913,505,519
米国政府および政府系機関モーゲージ債務証券合計 (取得原価 $1,041,795,176) $1,052,912,238
額面 時価
*
米ドル 米ドル
米国財務省証券 (-%)
i
$1,099,000 $1,037,104
米国財務省 長 期証券、実効利回り2.50%、満期日2046 年2月 15 日
i 536,000 513,188
米国財務省中期証券、実効利回り1.625%、満期日2026 年2月 15 日
$1,550,292
米国財務省証券合計 (取得原価 $1,550,292)
50/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
時価
*
額面
米ドル
社債 (23.2%)
基本素材 (3.0%)
Allegheny Technologies, Inc. sr. unsec. unsub. notes
$2,625,000 $2,844,844
7.875%, 8/15/23
Allegheny Technologies, Inc. sr. unsec. unsub. notes
515,000 527,875
5.95%, 1/15/21
ArcelorMittal SA sr. unsec. unsub. bonds 6.125%, 6/1/25 (France) 450,000 496,688
ArcelorMittal SA sr. unsec. unsub. notes 7.00%, 10/15/39 (France) 1,864,000 2,122,216
Axalta Coating Systems, LLC 144A company guaranty sr. unsec.
1,865,000 1,867,332
unsub. notes 4.875%, 8/15/24
Beacon Roofing Supply, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub.
1,881,000 1,956,240
notes 6.375%, 10/1/23
Beacon Roofing Supply, Inc. 144A company guaranty sr. unsec.
1,320,000 1,247,400
notes 4.875%, 11/1/25
Big River Steel, LLC/BRS Finance Corp. 144A company guaranty sr.
3,316,000 3,466,215
notes 7.25%, 9/1/25
BMC East, LLC 144A company guaranty sr. notes 5.50%, 10/1/24 3,105,000 3,050,663
Boise Cascade Co. 144A company guaranty sr. unsec. notes
4,267,000 4,202,995
5.625%, 9/1/24
Builders FirstSource, Inc. 144A company guaranty sr. unsub. notes
2,916,000 2,872,260
5.625%, 9/1/24
BWAY Holding Co. 144A sr. notes 5.50%, 4/15/24 2,785,000 2,764,948
BWAY Holding Co. 144A sr. unsec. notes 7.25%, 4/15/25 1,380,000 1,330,831
Cemex Finance, LLC 144A company guaranty sr. notes 6.00%,
2,000,000 2,060,000
4/1/24 (Mexico)
Cemex SAB de CV 144A company guaranty sr. notes 6.125%,
800,000 828,000
5/5/25 (Mexico)
Cemex SAB de CV 144A company guaranty sr. sub. notes 5.70%,
1,675,000 1,716,875
1/11/25 (Mexico)
CF Industries, Inc. company guaranty sr. unsec. bonds
3,256,000 2,792,020
4.95%, 6/1/43
Chemours Co. (The) company guaranty sr. unsec. notes
1,147,000 1,139,464
5.375%, 5/15/27
Chemours Co. (The) company guaranty sr. unsec. unsub. notes
1,764,000 1,856,610
7.00%, 5/15/25
Cleveland-Cliffs, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
771,000 738,233
5.75%, 3/1/25
Compass Minerals International, Inc. 144A company guaranty sr.
4,359,000 4,053,870
unsec. notes 4.875%, 7/15/24
Constellium NV 144A company guaranty sr. unsec. notes 5.875%,
2,615,000 2,565,969
2/15/26 (Netherlands)
Constellium NV 144A company guaranty sr. unsec. notes 5.75%,
2,370,000 2,361,113
5/15/24 (Netherlands)
Diamond (BC) BV sr. unsec. notes Ser. REGS, 5.625 % , 8/15/25 EUR 600,000 628,938
Diamond (BC) BV 144A sr. unsec. notes 5.625%, 8/15/25 EUR 2,355,000 2,468,636
First Quantum Minerals, Ltd. 144A company guaranty sr. unsec.
$2,775,000 2,650,125
notes 7.50%, 4/1/25 (Canada)
First Quantum Minerals, Ltd. 144A company guaranty sr. unsec.
1,760,000 1,632,400
notes 6.875%, 3/1/26 (Canada)
Freeport-McMoRan, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
1,943,000 2,059,580
6.875%, 2/15/23 (Indonesia)
Freeport-McMoRan, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub.
1,134,000 992,261
notes 5.45%, 3/15/43 (Indonesia)
51/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
時価
*
額面
米ドル
社債 (23.2%) (つづき)
基本素材 (つづき)
GCP Applied Technologies, Inc. 144A sr. unsec. notes
$5,066,000 $5,154,656
5.50%, 4/15/26
Greif, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes 6.50%, 3/1/27 1,798,000 1,838,456
Ingevity Corp. 144A sr. unsec. notes 4.50%, 2/1/26 2,825,000 2,762,370
James Hardie International Finance DAC 144A sr. unsec. bonds
1,910,000 1,847,925
5.00%, 1/15/28 (Ireland)
Joseph T Ryerson & Son, Inc. 144A sr. notes 11.00 % , 5/15/22 857,000 904,135
Louisiana-Pacific Corp. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
2,158,000 2,152,605
4.875%, 9/15/24
Mercer International, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
635,000 660,400
7.75%, 12/1/22 (Canada)
Mercer International, Inc. sr. unsec. notes 6.50%, 2/1/24 (Canada) 1,601,000 1,637,023
Mercer International, Inc. sr. unsec. notes 5.50%, 1/15/26 (Canada) 1,190,000 1,166,200
Mercer International, Inc. 144A sr. unsec. notes 7.375%,
470,000 493,500
1/15/25 (Canada)
NCI Building Systems, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. sub.
3,460,000 3,109,675
notes 8.00%, 4/15/26
Novelis Corp. 144A company guaranty sr. unsec. bonds
1,425,000 1,419,657
5.875%, 9/30/26
Novelis Corp. 144A company guaranty sr. unsec. notes
5,660,000 5,787,351
6.25%, 8/15/24
PQ Corp. 144A company guaranty sr. unsec. notes 5.75%, 12/15/25 2,824,000 2,753,400
Smurfit Kappa Treasury Funding DAC company guaranty sr. unsec.
4,131,000 4,683,522
unsub. notes 7.50%, 11/20/25 (Ireland)
Starfruit Finco BV/Starfruit US Holdco, LLC 144A sr. unsec. notes
2,620,000 2,626,550
8.00%, 10/1/26 (Netherlands)
Starfruit Finco BV/Starfruit US Holdco, LLC 144A sr. unsec. notes
EUR 400,000 449,442
Ser. REGS, 6.50%, 10/1/26 (Netherlands)
Steel Dynamics, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
$1,692,000 1,727,956
5.00%, 12/15/26
Steel Dynamics, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
570,000 557,175
4.125%, 9/15/25
Steel Dynamics, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
1,985,000 2,049,513
5.50%, 10/1/24
Steel Dynamics, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
1,557,000 1,582,302
5.25%, 4/15/23
Syngenta Finance NV 144A company guaranty sr. unsec. unsub.
2,765,000 2,810,038
notes 5.182%, 4/24/28 (Switzerland)
Syngenta Finance NV 144A company guaranty sr. unsec. unsub.
2,090,000 2,128,390
notes 4.892%, 4/24/25 (Switzerland)
Teck Resources, Ltd. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
1,312,000 1,310,477
3.75%, 2/1/23 (Canada)
TMS International Corp. 144A sr. unsec. notes 7.25%, 8/15/25 2,285,000 2,213,068
TopBuild Corp. 144A company guaranty sr. unsec. notes
2,556,000 2,517,660
5.625%, 5/1/26
Tronox Finance PLC 144A company guaranty sr. unsec. notes
750,000 693,750
5.75%, 10/1/25 (United Kingdom)
U.S. Concrete, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
2,386,000 2,415,825
6.375%, 6/1/24
Univar USA, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
860,000 878,920
6.75%, 7/15/23
52/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
時価
*
額面
米ドル
社債 (23.2%) (つづき)
基本素材 (つづき)
USG Corp. 144A company guaranty sr. unsec. bonds
$2,224,000 $2,247,630
4.875%, 6/1/27
USG Corp. 144A company guaranty sr. unsec. notes 5.50%, 3/1/25 1,858,000 1,886,799
WR Grace & Co.- Conn. 144A company guaranty sr. unsec. notes
2,381,000 2,529,813
5.625%, 10/1/24
126,290,784
資本財 (1.3%)
Allison Transmission, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
3,649,000 3,480,234
4.75%, 10/1/27
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA, Inc. 144A
3,765,000 3,962,663
company guaranty sr. unsec. notes 7.25%, 5/15/24 (Ireland)
Ardagh Packaging Finance PLC/Ardagh Holdings USA, Inc. 144A
1,390,000 1,390,000
company guaranty sr. unsec. notes 6.00%, 2/15/25 (Ireland)
ATS Automation Tooling Systems, Inc. 144A sr. unsec. notes 6.50%,
1,568,000 1,624,350
6/15/23 (Canada)
Berry Global, Inc. 144A notes 4.50%, 2/15/26 1,990,000 1,890,898
Bombardier, Inc. 144A sr. unsec. notes 8.75 % , 12/1/21 (Canada) 848,000 937,040
Bombardier, Inc. 144A sr. unsec. notes 7.50 % , 12/1/24 (Canada) 1,783,000 1,852,092
Briggs & Stratton Corp. company guaranty sr. unsec. notes
2,134,000 2,208,690
6.875%, 12/15/20
Crown Americas, LLC/Crown Americas Capital Corp. VI company
1,965,000 1,974,432
guaranty sr. unsec. notes 4.75%, 2/1/26
Crown Cork & Seal Co., Inc. company guaranty sr. unsec. bonds
2,765,000 3,069,150
7.375%, 12/15/26
Gates Global, LLC/Gates Global Co. 144A company guaranty sr.
2,215,000 2,220,538
unsec. notes 6.00%, 7/15/22
Great Lakes Dredge & Dock Corp. company guaranty sr. unsec.
2,685,000 2,812,538
notes 8.00%, 5/15/22
Hulk Finance Corp. 144A sr. unsec. notes 7.00%, 6/1/26 (Canada) 1,367,000 1,291,815
EUR 1,200,000 1,333,595
Nordex SE sr. unsec. notes Ser. REGS, 6.50%, 2/1/23 (Germany)
Novafives SAS sr. notes Ser. REGS, 5.00%, 6/15/25 (France) EUR 1,200,000 1,195,297
Oshkosh Corp. company guaranty sr. unsec. sub. notes
$1,865,000 1,913,957
5.375%, 3/1/25
Panther BF Aggregator 2 LP/Panther Finance Co., Inc. 144A
365,000 372,300
company guaranty sr. notes 6.25%, 5/15/26
Panther BF Aggregator 2 LP/Panther Finance Co., Inc. 144A
1,820,000 1,824,551
company guaranty sr. unsec. notes 8.50%, 5/15/27
RBS Global, Inc./Rexnord, LLC 144A sr. unsec. notes
3,565,000 3,520,438
4.875%, 12/15/25
Resideo Funding, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
1,390,000 1,431,700
6.125%, 11/1/26
Stevens Holding Co, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
3,088,000 3,180,640
6.125%, 10/1/26
Tennant Co. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
1,791,000 1,804,433
5.625%, 5/1/25
Titan Acquisition, Ltd./Titan Co-Borrower, LLC 144A sr. unsec.
1,360,000 1,173,000
notes 7.75%, 4/15/26 (Canada)
TransDigm, Inc. company guaranty sr. unsec. sub. notes
454,000 460,855
6.50%, 5/15/25
TransDigm, Inc. company guaranty sr. unsec. sub. notes
3,455,000 3,419,932
6.375%, 6/15/26
53/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
時価
*
額面
米ドル
社債 (23.2%) (つづき)
資本財 (つづき)
TransDigm, Inc. 144A company guaranty sr. notes 6.25%, 3/15/26 $3,392,000 $3,532,768
Vertiv Group Corp. 144A sr. unsec. notes 9.25%, 10/15/24 1,968,000 1,958,160
55,836,066
通信サービス (3.1%)
Altice Financing SA 144A company guaranty sr. notes 6.625%,
1,050,000 1,073,625
2/15/23 (Luxembourg)
Altice Financing SA 144A company guaranty sr. unsub. notes
670,000 661,290
7.50%, 5/15/26 (Luxembourg)
Altice France SA 144A sr. bonds 6.25%, 5/15/24 (France) 4,231,000 4,262,733
Altice Luxembourg SA company guaranty sr. unsec. sub. notes
EUR 1,185,000 1,215,448
Ser. REGS, 6.25%, 2/15/25 (Luxembourg)
Altice Luxembourg SA 144A company guaranty sr. unsec. notes
$5,005,000 5,005,000
7.75%, 5/15/22 (Luxembourg)
CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp. 144A company
4,250,000 4,388,126
guaranty sr. unsec. bonds 5.50%, 5/1/26
CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp. 144A company
2,520,000 2,627,100
guaranty sr. unsec. notes 5.875%, 4/1/24
CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp. 144A sr. unsec.
315,000 326,907
notes 5.875%, 5/1/27
CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp. 144A sr. unsec.
1,527,000 1,597,624
notes 5.75%, 2/15/26
CCO Holdings, LLC/CCO Holdings Capital Corp. 144A sr. unsec.
5,653,000 5,785,789
unsub. notes 5.125%, 5/1/23
CommScope Finance, LLC 144A sr. notes 6.00%, 3/1/26 450,000 465,466
CommScope Finance, LLC 144A sr. notes 5.50%, 3/1/24 545,000 557,421
CommScope Technologies, LLC 144A company guaranty sr. unsec.
2,419,000 2,351,752
notes 6.00%, 6/15/25
CommScope Technologies, LLC 144A company guaranty sr. unsec.
755,000 669,443
unsub. notes 5.00%, 3/15/27
CSC Holdings, LLC sr. unsec. unsub. bonds 5.25%, 6/1/24 5,050,000 5,125,750
CSC Holdings, LLC sr. unsec. unsub. notes 6.75%, 11/15/21 2,060,000 2,201,625
CSC Holdings, LLC 144A sr. unsec. notes 7.75%, 7/15/25 6,540,000 7,014,150
CSC Holdings, LLC 144A sr. unsec. notes 5.125%, 12/15/21 568,000 568,710
CSC Holdings, LLC 144A sr. unsec. unsub. notes 10.875%, 10/15/25 1,483,000 1,712,124
CSC Holdings, LLC 144A sr. unsec. unsub. notes 7.50%, 4/1/28 6,540,000 7,007,937
CSC Holdings, LLC 144A sr. unsec. unsub. notes 5.125%, 12/15/21 1,728,000 1,730,160
Digicel Group Two Ltd. 144A company guaranty sr. unsec. notes
2,955,000 1,876,425
6.75%, 3/1/23 (Jamaica)
DISH DBS Corp. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
6,363,000 5,344,920
5.875%, 11/15/24
R
2,822,000 2,963,946
Equinix, Inc. sr. unsec. notes 5.375%, 5/15/27
R
665,000 700,544
Equinix, Inc. sr. unsec. unsub. notes 5.875 % , 1/15/26
Frontier Communications Corp. sr. unsec. notes 11.00 % , 9/15/25 1,475,000 970,734
Frontier Communications Corp. 144A company guaranty notes
2,989,000 2,779,770
8.50%, 4/1/26
Intelsat Connect Finance SA 144A company guaranty sr. unsec.
1,385,000 1,226,141
notes 9.50%, 2/15/23 (Luxembourg)
Level 3 Financing, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
3,519,000 3,558,589
5.625%, 2/1/23
Level 3 Financing, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
4,625,000 4,613,438
5.25%, 3/15/26
54/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
時価
*
額面
米ドル
社債 (23.2%) (つづき)
通信サービス (つづき)
Sprint Capital Corp. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
$3,402,000 $3,270,172
6.875%, 11/15/28
Sprint Corp. company guaranty sr. unsec. sub. notes
10,036,000 10,512,710
7.875%, 9/15/23
Sprint Corp. company guaranty sr. unsec. sub. notes
3,845,000 4,037,250
7.25%, 9/15/21
Sprint Spectrum Co., LLC/Sprint Spectrum Co. II, LLC/Sprint
Spectrum Co. III, LLC 144A company guaranty sr. notes
928,125 927,847
3.36%, 9/20/21
T-Mobile USA, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
3,740,000 3,894,462
6.375%, 3/1/25
T-Mobile USA, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
1,889,000 1,940,948
6.00%, 3/1/23
T-Mobile USA, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
2,880,000 2,977,201
5.375%, 4/15/27
T-Mobile USA, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
555,000 561,244
4.00%, 4/15/22
T-Mobile USA, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. bonds
1,760,000 1,744,601
4.75%, 2/1/28
T-Mobile USA, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
730,000 729,601
4.50%, 2/1/26
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG/Unitymedia NRW GmbH
EUR 3,640,500 4,527,891
company guaranty sr. bonds Ser. REGS, 6.25%, 1/15/29 (Germany)
Videotron, Ltd. company guaranty sr. unsec. unsub. notes 5.00%,
$3,535,000 3,641,050
7/15/22 (Canada)
Videotron, Ltd./Videotron Ltee. 144A sr. unsec. notes 5.125%,
2,073,000 2,114,460
4/15/27 (Canada)
Virgin Media Finance PLC 144A company guaranty sr. unsec.
EUR 3,165,000 3,669,880
unsub. notes 4.50%, 1/15/25 (United Kingdom)
Virgin Media Secured Finance PLC company guaranty sr. notes
GBP 600,000 795,958
Ser. REGS, 5.125%, 1/15/25 (United Kingdom)
Virgin Media Secured Finance PLC 144A company guaranty sr.
GBP 1,350,000 1,768,617
bonds 5.00%, 4/15/27 (United Kingdom)
Ziggo Bond Co. BV 144A sr. unsec. bonds 4.625%,
EUR 1,025,000 1,179,781
1/15/25 (Netherlands)
Ziggo Bond Co. BV 144A sr. unsec. notes 6.00%,
$1,570,000 1,507,200
1/15/27 (Netherlands)
Ziggo BV 144A company guaranty sr. notes 5.50%,
1,075,000 1,061,563
1/15/27 (Netherlands)
131,245,123
一般消費財・サービス (4.0 % )
AMC Entertainment Holdings, Inc. company guaranty sr. unsec.
5,627,000 5,085,401
notes 6.125%, 5/15/27
AMC Entertainment Holdings, Inc. company guaranty sr. unsec.
756,000 682,290
sub. notes 5.875%, 11/15/26
AMC Entertainment Holdings, Inc. company guaranty sr. unsec.
939,000 877,777
sub. notes 5.75%, 6/15/25
American Builders & Contractors Supply Co., Inc. 144A company
580,000 587,976
guaranty sr. unsec. notes 5.875%, 5/15/26
American Builders & Contractors Supply Co., Inc. 144A sr. unsec.
1,509,000 1,558,043
notes 5.75%, 12/15/23
55/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
時価
*
額面
米ドル
社債 (23.2%) (つづき)
一般消費財・サービス (つづき)
Boyd Gaming Corp. company guaranty sr. unsec. notes
$2,420,000 $2,480,500
6.00%, 8/15/26
Brookfield Residential Properties, Inc./Brookfield Residential
US Corp. 144A company guaranty sr. unsec. notes 6.125%,
1,335,000 1,336,269
7/1/22 (Canada)
Carriage Services, Inc. 144A sr. unsec. notes 6.625%, 6/1/26 1,945,000 1,988,763
CBS Radio, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
3,868,000 3,848,660
7.25%, 11/1/24
Cinemark USA, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
6,000 6,090
5.125%, 12/15/22
Cinemark USA, Inc. company guaranty sr. unsec. sub. notes
2,061,000 2,095,625
4.875%, 6/1/23
Cirsa Finance International SARL 144A sr. notes 7.875 % ,
1,130,000 1,166,725
12/20/23 (Luxembourg)
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc. company guaranty sr.
3,103,000 3,168,939
unsec. unsub. notes 6.50%, 11/15/22
Constellation Merger Sub, Inc. 144A sr. unsec. notes 8.50%, 9/15/25 1,389,000 1,268,852
CRC Escrow Issuer, LLC/CRC Finco, Inc. 144A company guaranty sr.
2,790,000 2,687,105
unsec. notes 5.25%, 10/15/25
Eldorado Resorts, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
385,000 390,775
6.00%, 9/15/26
Eldorado Resorts, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
1,394,000 1,458,696
7.00%, 8/1/23
Gartner, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
1,940,000 1,960,758
5.125%, 4/1/25
Gray Television, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
1,496,000 1,522,479
5.875%, 7/15/26
Gray Television, Inc. 144A sr. unsec. notes 7.00%, 5/15/27 3,255,000 3,458,438
Hanesbrands, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. unsub. notes
1,375,000 1,378,713
4.625%, 5/15/24
Hilton Worldwide Finance, LLC/Hilton Worldwide Finance Corp.
3,250,000 3,286,563
company guaranty sr. unsec. notes 4.875%, 4/1/27
Howard Hughes Corp. (The) 144A sr. unsec. notes 5.375%, 3/15/25 3,401,000 3,396,477
iHeartCommunications, Inc. company guaranty sr. notes 9.00%,
†
581,000 412,510
12/15/19 (In default)
IHS Markit, Ltd. sr. unsec. sub. bonds 4.75%, 8/1/28
1,085,000 1,133,825
(United Kingdom)
IHS Markit, Ltd. 144A company guaranty notes 4.75%, 2/15/25
1,345,000 1,398,800
(United Kingdom)
IHS Markit, Ltd. 144A company guaranty sr. unsec. notes 4.00%,
450,000 447,750
3/1/26 (United Kingdom)
Iron Mountain, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. bonds
R
820,000 792,325
5.25%, 3/15/28
Iron Mountain, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
R
2,840,000 2,726,400
4.875%, 9/15/27
Jack Ohio Finance, LLC/Jack Ohio Finance 1 Corp. 144A company
1,376,000 1,475,760
guaranty notes 10.25%, 11/15/22
Jack Ohio Finance, LLC/Jack Ohio Finance 1 Corp. 144A company
3,634,000 3,743,020
guaranty sr. notes 6.75%, 11/15/21
Jacobs Entertainment, Inc. 144A notes 7.875%, 2/1/24 740,000 775,151
56/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
時価
*
額面
米ドル
社債 (23.2%) (つづき)
一般消費財・サービス (つづき)
JC Penney Corp., Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. bonds
$1,361,000 $483,155
7.40%, 4/1/37
Jeld-Wen, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
1,050,000 989,625
4.875%, 12/15/27
Jeld-Wen, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
1,200,000 1,140,000
4.625%, 12/15/25
Lennar Corp. company guaranty sr. unsec. sub. notes
1,029,000 1,092,027
5.875%, 11/15/24
Lions Gate Capital Holdings, LLC 144A company guaranty sr.
1,817,000 1,869,239
unsec. notes 5.875%, 11/1/24
Lions Gate Capital Holdings, LLC 144A sr. unsec. notes
1,810,000 1,895,976
6.375%, 2/1/24
Live Nation Entertainment, Inc. 144A company guaranty sr. unsec.
2,091,000 2,104,069
notes 4.875%, 11/1/24
Live Nation Entertainment, Inc. 144A company guaranty sr. unsec.
3,192,000 3,295,740
sub. notes 5.625%, 3/15/26
Mattamy Group Corp. 144A sr. unsec. notes 6.875%,
1,798,000 1,833,960
12/15/23 (Canada)
Mattamy Group Corp. 144A sr. unsec. notes 6.50%,
662,000 644,623
10/1/25 (Canada)
Meredith Corp. company guaranty sr. unsec. notes 6.875%, 2/1/26 3,230,000 3,391,500
Navistar International Corp. 144A sr. unsec. notes 6.625%, 11/1/25 4,572,000 4,646,296
Nexstar Broadcasting, Inc. 144A company guaranty sr. unsec.
8,679,000 8,809,185
notes 5.625%, 8/1/24
Nielsen Co. Luxembourg SARL (The) 144A company guaranty sr.
1,367,000 1,314,029
unsec. notes 5.00%, 2/1/25 (Luxembourg)
Nielsen Finance, LLC/Nielsen Finance Co. 144A company guaranty
3,597,000 3,552,038
sr. unsec. sub. notes 5.00 % , 4/15/22
Outfront Media Capital, LLC/Outfront Media Capital Corp.
2,510,000 2,572,750
company guaranty sr. unsec. sub. notes 5.875%, 3/15/25
Outfront Media Capital, LLC/Outfront Media Capital Corp.
246,000 251,535
company guaranty sr. unsec. sub. notes 5.625%, 2/15/24
Owens Corning company guaranty sr. unsec. notes 4.20%, 12/1/24 2,207,000 2,226,329
Penn National Gaming, Inc. 144A sr. unsec. notes 5.625%, 1/15/27 1,260,000 1,225,350
Penske Automotive Group, Inc. company guaranty sr. unsec. sub.
4,243,000 4,311,949
notes 5.75%, 10/1/22
Penske Automotive Group, Inc. company guaranty sr. unsec. sub.
733,000 722,005
notes 5.50%, 5/15/26
Penske Automotive Group, Inc. company guaranty sr. unsec. sub.
1,901,000 1,891,495
notes 5.375%, 12/1/24
PulteGroup, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
1,889,000 2,125,125
7.875%, 6/15/32
Realogy Group, LLC/Realogy Co-Issuer Corp. 144A company
545,000 557,944
guaranty sr. unsec. notes 9.375%, 4/1/27
Refinitiv US Holdings, Inc. 144A company guaranty sr. notes
750,000 760,313
6.25%, 5/15/26
Rivers Pittsburgh Borrower LP/Rivers Pittsburgh Finance Corp.
3,266,000 3,274,165
144A sr. notes 6.125%, 8/15/21
Sabre GLBL, Inc. 144A company guaranty sr. notes 5.375%, 4/15/23 2,214,000 2,269,173
Scientific Games International, Inc. company guaranty sr. unsec.
3,292,000 3,459,398
notes 10.00%, 12/1/22
57/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
時価
*
額面
米ドル
社債 (23.2%) (つづき)
一般消費財・サービス (つづき)
Scientific Games International, Inc. 144A company guaranty sr.
$2,670,000 $2,725,135
unsec. notes 8.25%, 3/15/26
Sinclair Television Group, Inc. 144A company guaranty sr. unsec.
1,600,000 1,614,000
sub. notes 5.625%, 8/1/24
Sirius XM Radio, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. sub. notes
2,578,000 2,671,453
6.00%, 7/15/24
Sirius XM Radio, Inc. 144A sr. unsec. bonds 5.00%, 8/1/27 4,062,000 4,062,000
Six Flags Entertainment Corp. 144A company guaranty sr. unsec.
2,830,000 2,798,304
bonds 5.50%, 4/15/27
Six Flags Entertainment Corp. 144A company guaranty sr. unsec.
5,090,000 5,029,531
unsub. notes 4.875%, 7/31/24
Spectrum Brands, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
2,045,000 2,060,338
5.75%, 7/15/25
Spectrum Brands, Inc. company guaranty sr. unsec. sub. notes
45,000 46,013
6.625%, 11/15/22
Spectrum Brands, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
75,000 75,750
6.125%, 12/15/24
Standard Industries, Inc. 144A sr. unsec. notes 6.00%, 10/15/25 2,834,000 2,967,454
Standard Industries, Inc. 144A sr. unsec. notes 5.375%, 11/15/24 2,416,000 2,476,400
Standard Industries, Inc. 144A sr. unsec. notes 4.75%, 1/15/28 145,000 138,475
Star Merger Sub, Inc. 144A sr. notes 6.875%, 8/15/26 905,000 925,363
SugarHouse HSP Gaming Prop. Mezz LP/SugarHouse HSP
Gaming Finance Corp. 144A company guaranty sr. unsub. notes
1,565,000 1,546,416
5.875%, 5/15/25
Tendam Brands SAU sr. notes Ser. REGS, 5.00%, 9/15/24 (Spain) EUR 1,180,000 1,327,464
TRI Pointe Group, Inc./TRI Pointe Homes, Inc. company guaranty
$1,945,000 1,954,725
sr. unsec. unsub. notes 5.875 % , 6/15/24
Tribune Media Co. company guaranty sr. unsec. notes
1,804,000 1,841,207
5.875%, 7/15/22
Univision Communications, Inc. 144A company guaranty sr. sub.
2,003,000 1,865,294
notes 5.125%, 2/15/25
Weekley Homes, LLC/Weekley Finance Corp. sr. unsec. notes
1,745,000 1,679,563
6.00%, 2/1/23
Werner FinCo LP/Werner FinCo, Inc. 144A company guaranty sr.
1,380,000 1,189,008
unsec. notes 8.75%, 7/15/25
WMG Acquisition Corp. 144A company guaranty sr. unsec. notes
2,935,000 3,012,044
5.50%, 4/15/26
Wolverine World Wide, Inc. 144A company guaranty sr. unsec.
1,220,000 1,183,400
bonds 5.00%, 9/1/26
Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 144A company guaranty sr. unsec.
1,630,000 1,658,526
notes 5.375%, 4/15/26
Wynn Las Vegas, LLC/Wynn Las Vegas Capital Corp. 144A company
3,791,000 3,582,495
guaranty sr. unsec. sub. notes 5.25%, 5/15/27
169,736,806
生活必需品 (0.7%)
1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc. 144A company guaranty
2,285,000 2,256,438
notes 5.00%, 10/15/25 (Canada)
1011778 BC ULC/New Red Finance, Inc. 144A company guaranty sr.
1,600,000 1,584,000
sub. notes 4.25%, 5/15/24 (Canada)
Albertsons Cos., LLC/Safeway, Inc./New Albertsons LP/
Albertson’s, LLC 144A company guaranty sr. unsec. notes
1,625,000 1,671,719
7.50%, 3/15/26
58/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
時価
*
額面
米ドル
社債 (23.2%) (つづき)
生活必需品 (つづき)
Ashtead Capital, Inc. 144A notes 4.375%, 8/15/27 $445,000 $429,425
Brand Energy & Infrastructure Services, Inc. 144A sr. unsec. notes
1,380,000 1,238,550
8.50%, 7/15/25
Energizer Holdings, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
165,000 175,725
7.75%, 1/15/27
Energizer Holdings, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. sub.
730,000 748,250
notes 6.375%, 7/15/26
Golden Nugget, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. sub. notes
1,386,000 1,455,300
8.75%, 10/1/25
Golden Nugget, Inc. 144A sr. unsec. notes 6.75%, 10/15/24 3,633,000 3,651,165
Itron, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes 5.00%, 1/15/26 2,987,000 2,938,461
KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings, LLC/Taco Bell of America, LLC
1,680,000 1,695,751
144A company guaranty sr. unsec. notes 5.25%, 6/1/26
KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings, LLC/Taco Bell of America, LLC
1,680,000 1,713,600
144A company guaranty sr. unsec. notes 5.00%, 6/1/24
KFC Holding Co./Pizza Hut Holdings, LLC/Taco Bell of America, LLC
1,055,000 1,036,538
144A company guaranty sr. unsec. notes 4.75%, 6/1/27
Lamb Weston Holdings, Inc. 144A company guaranty sr. unsec.
1,799,000 1,823,737
unsub. notes 4.875%, 11/1/26
Lamb Weston Holdings, Inc. 144A company guaranty sr. unsec.
440,000 444,951
unsub. notes 4.625%, 11/1/24
Match Group, Inc. 144A sr. unsec. bonds 5.00%, 12/15/27 3,582,000 3,608,866
Netflix, Inc. sr. unsec. notes 5.875%, 2/15/25 715,000 772,665
Netflix, Inc. sr. unsec. notes 4.875%, 4/15/28 1,595,000 1,579,050
Netflix, Inc. 144A sr. unsec. bonds 6.375%, 5/15/29 1,055,000 1,140,719
Netflix, Inc. 144A sr. unsec. unsub. bonds 5.875%, 11/15/28 1,290,000 1,362,563
31,327,473
エネルギー (5.1%)
Aker BP ASA 144A sr. unsec. notes 5.875%, 3/31/25 (Norway) 1,101,000 1,151,921
Alta Mesa Holdings LP/Alta Mesa Finance Services Corp. company
793,000 293,410
guaranty sr. unsec. notes 7.875%, 12/15/24
Antero Resources Corp. company guaranty sr. unsec. notes
1,618,000 1,640,248
5.625%, 6/1/23
Antero Resources Corp. company guaranty sr. unsec. sub. notes
2,529,000 2,538,484
5.375%, 11/1/21
Apergy Corp. company guaranty sr. unsec. notes 6.375%, 5/1/26 2,464,000 2,494,801
Ascent Resources Utica Holdings, LLC/ARU Finance Corp. 144A sr.
1,019,000 1,116,111
unsec. notes 10.00%, 4/1/22
Ascent Resources Utica Holdings, LLC/ARU Finance Corp. 144A sr.
1,176,000 1,130,431
unsec. notes 7.00%, 11/1/26
Baytex Energy Corp. 144A company guaranty sr. unsec. sub. notes
1,380,000 1,281,675
5.625%, 6/1/24 (Canada)
California Resources Corp. company guaranty sr. unsec. sub. notes
710,000 667,400
5.00%, 1/15/20
California Resources Corp. 144A company guaranty notes
2,825,000 2,218,473
8.00%, 12/15/22
Cenovus Energy, Inc. sr. unsec. bonds 6.75%, 11/15/39 (Canada) 1,531,000 1,705,152
Cheniere Corpus Christi Holdings, LLC company guaranty sr. notes
3,102,000 3,373,426
5.875%, 3/31/25
Cheniere Corpus Christi Holdings, LLC company guaranty sr. notes
5,170,000 5,425,737
5.125%, 6/30/27
59/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
時価
*
額面
米ドル
社債 (23.2%) (つづき)
エネルギー (つづき)
Chesapeake Energy Corp. company guaranty sr. unsec. notes
$671,000 $660,935
8.00%, 6/15/27
Chesapeake Energy Corp. company guaranty sr. unsec. notes
1,383,000 1,410,660
8.00%, 1/15/25
Chesapeake Energy Corp. company guaranty sr. unsec. notes
302,000 295,205
5.75%, 3/15/23
Comstock Resources, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
2,064,000 1,898,880
9.75%, 8/15/26
Continental Resources, Inc. company guaranty sr. unsec. bonds
1,342,000 1,364,064
4.90%, 6/1/44
Covey Park Energy, LLC/Covey Park Finance Corp. 144A company
2,957,000 2,735,225
guaranty sr. unsec. notes 7.50%, 5/15/25
DCP Midstream Operating LP company guaranty sr. unsec. unsub.
1,042,000 1,086,285
notes 5.375%, 7/15/25
DCP Midstream Operating LP 144A company guaranty sr. unsec.
1,698,000 1,748,940
unsub. bonds 6.75%, 9/15/37
Denbury Resources, Inc. 144A company guaranty notes
1,972,000 1,917,770
9.00%, 5/15/21
Denbury Resources, Inc. 144A notes 7.50%, 2/15/24 727,000 620,676
Diamondback Energy, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub.
4,923,000 5,138,381
notes 5.375%, 5/31/25
Diamondback Energy, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub.
720,000 736,056
notes 4.75%, 11/1/24
Endeavor Energy Resources LP/EER Finance, Inc. 144A sr. unsec.
2,105,000 2,204,988
bonds 5.75%, 1/30/28
Endeavor Energy Resources LP/EER Finance, Inc. 144A sr. unsec.
835,000 855,875
notes 5.50%, 1/30/26
Energy Transfer Partners LP company guaranty sr. unsec. notes
1,695,000 1,850,190
5.875%, 1/15/24
Energy Transfer Partners LP company guaranty sr. unsec. notes
837,000 906,833
5.50%, 6/1/27
Energy Transfer Partners LP jr. unsec. sub. FRB Ser. B, 6.625%,
4,320,000 4,106,808
perpetual maturity
Ensco PLC sr. unsec. notes 7.75%, 2/1/26 (United Kingdom) 1,368,000 1,154,250
EP Energy, LLC/Everest Acquisition Finance, Inc. 144A company
1,367,000 485,285
guaranty notes 9.375%, 5/1/24
EP Energy, LLC/Everest Acquisition Finance, Inc. 144A company
1,669,000 1,356,063
guaranty sr. notes 7.75%, 5/15/26
Hess Infrastructure Partners LP/Hess Infrastructure Partners
3,407,000 3,466,623
Finance Corp. 144A sr. unsec. notes 5.625%, 2/15/26
Holly Energy Partners LP/Holly Energy Finance Corp. 144A
3,898,000 4,034,430
company guaranty sr. unsec. notes 6.00%, 8/1/24
Indigo Natural Resources, LLC 144A sr. unsec. notes
2,192,000 1,939,920
6.875%, 2/15/26
Jagged Peak Energy, LLC company guaranty sr. unsec. notes
940,000 932,057
5.875%, 5/1/26
MEG Energy Corp. 144A company guaranty sr. unsec. notes 7.00%,
97,000 90,453
3/31/24 (Canada)
MEG Energy Corp. 144A company guaranty sr. unsec. notes
570,000 527,250
6.375%, 1/30/23 (Canada)
MEG Energy Corp. 144A notes 6.50%, 1/15/25 (Canada) 1,345,000 1,325,067
60/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
時価
*
額面
米ドル
社債 (23.2%) (つづき)
エネルギー (つづき)
Nabors Industries, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
$2,245,000 $2,012,036
5.75%, 2/1/25
Nabors Industries, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
330,000 314,986
5.50%, 1/15/23
Newfield Exploration Co. sr. unsec. unsub. notes 5.75%, 1/30/22 2,593,000 2,768,028
Nine Energy Service, Inc. 144A sr. unsec. notes 8.75%, 11/1/23 1,005,000 1,037,663
Noble Holding International, Ltd. company guaranty sr. unsec.
735,000 661,758
unsub. notes 7.75%, 1/15/24
Noble Holding International, Ltd. 144A company guaranty sr.
1,446,000 1,341,166
unsec. notes 7.875%, 2/1/26
Oasis Petroleum, Inc. company guaranty sr. unsec. sub. notes
994,000 994,000
6.875%, 1/15/23
Oasis Petroleum, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
1,484,000 1,498,840
6.875%, 3/15/22
Oasis Petroleum, Inc. 144A sr. unsec. notes 6.25%, 5/1/26 1,870,000 1,781,176
Petrobras Global Finance BV company guaranty sr. unsec. unsub.
9,406,000 10,349,892
bonds 7.375%, 1/17/27 (Brazil)
Petrobras Global Finance BV company guaranty sr. unsec. unsub.
4,451,000 4,768,134
notes 6.25%, 3/17/24 (Brazil)
Petrobras Global Finance BV company guaranty sr. unsec. unsub.
23,947,000 25,323,865
notes 6.125%, 1/17/22 (Brazil)
Petrobras Global Finance BV company guaranty sr. unsec. unsub.
8,424,000 8,541,936
notes 5.999%, 1/27/28 (Brazil)
Petrobras Global Finance BV company guaranty sr. unsec. unsub.
5,730,000 5,815,950
notes 5.299%, 1/27/25 (Brazil)
Petroleos de Venezuela SA company guaranty sr. unsec. bonds
†
1,537,000 341,983
Ser. REGS, 6.00 % , 11/15/26 (Venezuela) (In default)
Petroleos de Venezuela SA company guaranty sr. unsec. unsub.
†
4,617,000 969,570
notes 5.375%, 4/12/27 (Venezuela) (In default)
Petroleos de Venezuela SA 144A company guaranty sr. unsec.
†
24,565,000 5,465,713
notes 6.00%, 11/15/26 (Venezuela) (In default)
Petroleos Mexicanos company guaranty sr. unsec. unsub. notes
18,553,000 18,673,297
6.50%, 3/13/27 (Mexico)
Petroleos Mexicanos company guaranty sr. unsec. unsub. notes
13,632,000 12,217,217
6.375%, 1/23/45 (Mexico)
Petroleos Mexicanos company guaranty sr. unsec. unsub. notes
1,665,000 1,639,176
4.875%, 1/18/24 (Mexico)
Precision Drilling Corp. 144A company guaranty sr. unsec. notes
1,480,000 1,467,513
7.125%, 1/15/26 (Canada)
Range Resources Corp. company guaranty sr. unsec. sub. notes
2,216,000 2,249,240
5.75%, 6/1/21
Regency Energy Partners LP/Regency Energy Finance Corp.
1,655,000 1,744,654
company guaranty sr. unsec. notes 5.00%, 10/1/22
Rose Rock Midstream LP/Rose Rock Finance Corp. company
1,639,000 1,539,185
guaranty sr. unsec. sub. notes 5.625%, 11/15/23
Rose Rock Midstream LP/Rose Rock Finance Corp. company
1,367,000 1,351,621
guaranty sr. unsec. sub. notes 5.625%, 7/15/22
Sabine Pass Liquefaction, LLC sr. notes 5.75 % , 5/15/24 775,000 854,073
SESI, LLC company guaranty sr. unsec. notes 7.75%, 9/15/24 1,942,000 1,607,005
SESI, LLC company guaranty sr. unsec. unsub. notes
998,000 894,457
7.125%, 12/15/21
61/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
時価
*
額面
米ドル
社債 (23.2%) (つづき)
エネルギー (つづき)
Seventy Seven Energy, Inc. escrow sr. unsec. notes
}
$3,730,000 $373
6.50%, 7/15/22
SM Energy Co. sr. unsec. notes 6.625%, 1/15/27 840,000 798,000
SM Energy Co. sr. unsec. sub. notes 5.00%, 1/15/24 1,650,000 1,526,250
Tallgrass Energy Partners LP/Tallgrass Energy Finance Corp. 144A
2,020,000 2,025,636
company guaranty sr. unsec. notes 5.50%, 1/15/28
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance
2,398,000 2,365,027
Corp. company guaranty sr. unsec. unsub. notes 5.00%, 1/15/28
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance
560,000 608,300
Corp. 144A company guaranty sr. unsec. notes 6.875%, 1/15/29
Targa Resources Partners LP/Targa Resources Partners Finance
900,000 970,875
Corp. 144A company guaranty sr. unsec. notes 6.50%, 7/15/27
Transocean Pontus, Ltd. 144A company guaranty sr. notes 6.125%,
1,545,075 1,566,320
8/1/25 (Cayman Islands)
Transocean Poseidon, Ltd. 144A company guaranty sr. notes
653,000 679,120
6.875%, 2/1/27
Transocean, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. bonds
2,565,000 2,193,075
7.50%, 4/15/31
Transocean, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
77,000 82,102
9.00%, 7/15/23
USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp.
2,490,000 2,555,363
company guaranty sr. unsec. notes 6.875%, 4/1/26
USA Compression Partners LP/USA Compression Finance Corp.
540,000 548,775
144A sr. unsec. notes 6.875%, 9/1/27
Vermilion Energy, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
1,231,000 1,194,070
5.625%, 3/15/25 (Canada)
Weatherford International, Ltd. company guaranty sr. unsec. sub.
1,371,000 987,120
notes 9.875%, 2/15/24
Whiting Petroleum Corp. sr. unsec. notes 6.625%, 1/15/26 1,145,000 1,122,100
Williams Cos., Inc. (The) sr. unsec. unsub. notes 8.75%, 3/15/32 576,000 801,492
Williams Cos., Inc. (The) sr. unsec. unsub. notes 7.75%, 6/15/31 853,000 1,086,130
WPX Energy, Inc. sr. unsec. notes 8.25%, 8/1/23 317,000 356,625
WPX Energy, Inc. sr. unsec. notes 5.75%, 6/1/26 1,818,000 1,845,270
WPX Energy, Inc. sr. unsec. unsub. notes 6.00%, 1/15/22 511,000 530,163
211,952,758
金融 (2.8%)
Alliance Data Systems Corp. 144A company guaranty sr. unsec.
2,006,000 2,028,568
notes 5.375%, 8/1/22
Ally Financial, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
9,932,000 12,328,096
8.00%, 11/1/31
Ally Financial, Inc. sub. unsec. notes 5.75%, 11/20/25 1,193,000 1,270,677
American International Group, Inc. jr. unsec. sub. FRB
1,221,000 1,468,253
8.175%, 5/15/58
Bank of America Corp. jr. unsec. sub. FRN Ser. Z, 6.50%,
1,685,000 1,828,292
perpetual maturity
CIT Group, Inc. sr. unsec. sub. notes 5.00%, 8/1/23 4,170,000 4,373,288
CIT Group, Inc. sr. unsec. unsub. notes 5.25%, 3/7/25 2,072,000 2,204,712
CIT Group, Inc. sr. unsec. unsub. notes 5.00%, 8/15/22 781,000 813,216
CNG Holdings, Inc. 144A sr. notes 9.375%, 5/15/20 1,367,000 1,346,495
CNO Financial Group, Inc. sr. unsec. unsub. notes 5.25%, 5/30/25 2,735,000 2,830,725
62/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
時価
*
額面
米ドル
社債 (23.2%) (つづき)
金融 (つづき)
Credit Acceptance Corp. 144A company guaranty sr. unsec. notes
$910,000 $925,106
6.625%, 3/15/26
Credit Suisse Group AG 144A jr. unsec. sub. FRN 6.25%, perpetual
1,285,000 1,281,788
maturity (Switzerland)
Dresdner Funding Trust I jr. unsec. sub. notes 8.151%, 6/30/31 3,250,000 4,095,000
Dresdner Funding Trust I 144A jr. unsec. sub. notes 8.151%, 6/30/31 1,223,000 1,540,980
ESH Hospitality, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
R
2,080,000 2,066,126
5.25%, 5/1/25
Fairfax Financial Holdings, Ltd. sr. unsec. notes 4.85%,
1,155,000 1,150,957
4/17/28 (Canada)
Freedom Mortgage Corp. 144A sr. unsec. notes 8.25%, 4/15/25 1,662,000 1,475,026
Freedom Mortgage Corp. 144A sr. unsec. notes 8.125%, 11/15/24 1,481,000 1,314,388
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. company guaranty sr. unsec.
1,735,000 1,815,244
notes 5.25%, 6/1/25
GLP Capital LP/GLP Financing II, Inc. company guaranty sr. unsec.
1,191,000 1,244,476
unsub. notes 5.375%, 4/15/26
goeasy, Ltd. 144A company guaranty sr. unsec. notes 7.875%,
1,290,000 1,354,500
11/1/22 (Canada)
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp. company
1,110,000 1,157,175
guaranty sr. unsec. notes 6.75%, 2/1/24
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp. company
1,075,000 1,102,789
guaranty sr. unsec. notes 6.25%, 2/1/22
Icahn Enterprises LP/Icahn Enterprises Finance Corp. company
3,267,000 3,307,838
guaranty sr. unsec. notes 5.875%, 2/1/22
Intesa Sanpaolo SpA 144A company guaranty jr. unsec. sub. FRB
1,370,000 1,303,697
7.70%, perpetual maturity (Italy)
R
725,000 727,719
iStar, Inc. sr. unsec. notes 6.00 % , 4/1/22
R
750,000 735,938
iStar, Inc. sr. unsec. unsub. notes 5.25%, 9/15/22
Liberty Mutual Insurance Co. 144A unsec. sub. notes
2,675,000 3,600,840
7.697%, 10/15/97
Lloyds Bank PLC jr. unsec. sub. FRN Ser. EMTN, 13.00%, perpetual
GBP 100,000 221,011
maturity (United Kingdom)
Lloyds Banking Group PLC 144A jr. unsec. sub. FRN 6.657%,
$1,455,000 1,487,738
perpetual maturity (United Kingdom)
LPL Holdings, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
4,195,000 4,248,696
5.75%, 9/15/25
MetLife, Inc. 144A jr. unsec. sub. bonds 9.25%, 4/8/38 935,000 1,256,406
MGM Growth Properties Operating Partnership LP/MGP Finance
R
680,000 639,200
Co-Issuer, Inc. company guaranty sr. unsec. notes 4.50%, 1/15/28
Miller Homes Group Holdings PLC company guaranty sr. notes
GBP 1,075,000 1,386,272
Ser. REGS, 5.50%, 10/15/24 (United Kingdom)
Nationstar Mortgage Holdings, Inc. 144A company guaranty sr.
$610,000 619,912
unsec. notes 9.125%, 7/15/26
Nationstar Mortgage Holdings, Inc. 144A company guaranty sr.
1,570,000 1,617,100
unsec. notes 8.125%, 7/15/23
Nationstar Mortgage, LLC/Nationstar Capital Corp. company
3,743,000 3,743,000
guaranty sr. unsec. unsub. notes 6.50%, 7/1/21
Provident Funding Associates LP/PFG Finance Corp. 144A sr.
2,500,000 2,275,000
unsec. notes 6.375%, 6/15/25
Royal Bank of Scotland Group PLC jr. unsec. sub. FRB 8.00%,
1,370,000 1,469,325
perpetual maturity (United Kingdom)
63/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
時価
*
額面
米ドル
社債 (23.2%) (つづき)
金融 (つづき)
Royal Bank of Scotland Group PLC jr. unsec. sub. FRB 7.648%,
$2,445,000 $3,059,307
perpetual maturity (United Kingdom)
Royal Bank of Scotland Group PLC jr. unsec. sub. FRB 7.50%,
3,515,000 3,580,906
perpetual maturity (United Kingdom)
Royal Bank of Scotland Group PLC sr. unsec. unsub. notes 3.875%,
1,580,000 1,586,549
9/12/23 (United Kingdom)
Springleaf Finance Corp. company guaranty sr. unsec. sub. notes
1,045,000 1,063,936
7.125%, 3/15/26
Springleaf Finance Corp. company guaranty sr. unsec. unsub.
1,745,000 1,799,531
notes 6.875%, 3/15/25
R
2,020,000 2,009,900
Starwood Property Trust, Inc. sr. unsec. notes 4.75%, 3/15/25
Stearns Holdings, Inc. 144A company guaranty sr. notes
1,925,000 1,799,875
9.375%, 8/15/20
TMX Finance, LLC/TitleMax Finance Corp. 144A sr. notes
2,667,000 2,506,980
11.125%, 4/1/23
Travelport Corporate Finance PLC 144A company guaranty sr.
2,342,000 2,529,360
notes 6.00%, 3/15/26 (United Kingdom)
UBS Group Funding Switzerland AG company guaranty jr. unsec.
1,400,000 1,402,765
sub. FRN Ser. REGS, 6.875%, perpetual maturity (Switzerland)
VTB Bank OJSC Via VTB Capital SA 144A unsec. sub. bonds 6.95%,
10,740,000 11,075,625
10/17/22 (Russia)
WeWork Cos, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
3,560,000 3,275,200
7.875%, 5/1/25
115,345,503
ヘルスケア (1.8%)
Bausch Health Americas, Inc. 144A company guaranty sr. unsec.
1,985,000 2,172,186
notes 9.25%, 4/1/26
Bausch Health Americas, Inc. 144A sr. unsec. notes 8.50%, 1/31/27 2,444,000 2,590,640
Bausch Health Cos., Inc. company guaranty sr. unsec. notes
EUR 2,090,000 2,364,667
Ser. REGS, 4.50%, 5/15/23
Bausch Health Cos., Inc. 144A company guaranty sr. notes
$550,000 561,688
5.50%, 11/1/25
Bausch Health Cos., Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
1,540,000 1,672,902
9.00%, 12/15/25
Bausch Health Cos., Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
3,185,000 3,153,150
6.125%, 4/15/25
Bausch Health Cos., Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
3,896,000 3,944,701
5.875%, 5/15/23
Bausch Health Cos., Inc. 144A company guaranty sr. unsub. notes
1,985,000 2,100,130
7.00%, 3/15/24
Bausch Health Cos., Inc. 144A company guaranty sr. unsub. notes
660,000 683,100
6.50%, 3/15/22
Bausch Health Cos., Inc. 144A sr. notes 5.75%, 8/15/27 670,000 686,951
Centene Corp. sr. unsec. unsub. notes 6.125%, 2/15/24 2,705,000 2,834,299
Centene Corp. sr. unsec. unsub. notes 4.75%, 5/15/22 1,466,000 1,491,655
Centene Escrow I Corp. 144A sr. unsec. notes 5.375%, 6/1/26 950,000 991,563
CHS/Community Health Systems, Inc. company guaranty sr. notes
9,074,000 8,537,727
6.25%, 3/31/23
CHS/Community Health Systems, Inc. company guaranty sr.
1,380,000 917,700
unsec. notes 6.875%, 2/1/22
64/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
時価
*
額面
米ドル
社債 (23.2%) (つづき)
ヘルスケア (つづき)
CHS/Community Health Systems, Inc. 144A company guaranty sr.
$915,000 $878,400
notes 8.00%, 3/15/26
HCA, Inc. company guaranty sr. bonds 5.25%, 6/15/26 1,642,000 1,759,351
HCA, Inc. company guaranty sr. sub. notes 5.00%, 3/15/24 1,885,000 1,998,463
HCA, Inc. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
741,000 816,953
7.50%, 2/15/22
Jaguar Holding Co. II/Pharmaceutical Product Development, LLC
3,400,000 3,463,751
144A company guaranty sr. unsec. notes 6.375%, 8/1/23
Kinetic Concepts, Inc./KCI USA, Inc. 144A company guaranty sub.
2,287,000 2,475,678
notes 12.50%, 11/1/21
Mallinckrodt International Finance SA/Mallinckrodt CB,
LLC 144A company guaranty sr. unsec. unsub. notes 5.50%,
2,404,000 1,875,120
4/15/25 (Luxembourg)
Molina Healthcare, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
2,175,000 2,257,889
5.375%, 11/15/22
Molina Healthcare, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
395,000 390,556
4.875%, 6/15/25
Par Pharmaceutical, Inc. 144A company guaranty sr. notes
1,825,000 1,850,094
7.50%, 4/1/27
Service Corp. International sr. unsec. notes 5.375%, 1/15/22 2,587,000 2,611,577
Service Corp. International sr. unsec. notes 4.625%, 12/15/27 600,000 596,251
Service Corp. International sr. unsec. unsub. notes 5.375%, 5/15/24 4,990,000 5,120,988
Tenet Healthcare Corp. company guaranty sr. notes
1,135,000 1,136,759
4.625%, 7/15/24
Tenet Healthcare Corp. company guaranty sr. sub. notes
4,416,000 4,576,081
6.00%, 10/1/20
Tenet Healthcare Corp. 144A company guaranty notes
900,000 934,245
6.25%, 2/1/27
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV company
2,520,000 2,540,445
guaranty sr. unsec. notes 6.75 % , 3/1/28 (Israel)
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV company
2,240,000 2,247,468
guaranty sr. unsec. notes 6.00 % , 4/15/24 (Israel)
WellCare Health Plans, Inc. sr. unsec. notes 5.25%, 4/1/25 955,000 988,425
WellCare Health Plans, Inc. 144A sr. unsec. notes 5.375%, 8/15/26 835,000 873,619
74,095,172
テクノロジー (0.7%)
}
4,103,000 -
Avaya, Inc. 144A escrow notes 7.00%, 4/1/20
Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp. 144A
7,005,000 7,534,234
company guaranty sr. notes 6.02%, 6/15/26
Diamond 1 Finance Corp./Diamond 2 Finance Corp. 144A
2,271,000 2,408,059
company guaranty sr. unsec. notes 7.125%, 6/15/24
First Data Corp. 144A notes 5.75%, 1/15/24 4,104,000 4,219,938
First Data Corp. 144A sr. notes 5.375%, 8/15/23 1,705,000 1,741,232
Inception Merger Sub, Inc./Rackspace Hosting, Inc. 144A sr. unsec.
502,000 447,221
notes 8.625%, 11/15/24
Nutanix, Inc. cv. sr. unsec. notes zero % , 1/15/23 562,000 596,422
Qorvo, Inc. 144A sr. unsec. notes 5.50%, 7/15/26 1,550,000 1,600,530
SS&C Technologies, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
1,267,000 1,279,670
5.50%, 9/30/27
Tempo Acquisition, LLC/Tempo Acquisition Finance Corp. 144A sr.
1,435,000 1,445,763
unsec. notes 6.75%, 6/1/25
65/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
時価
*
額面
米ドル
社債 (23.2%) (つづき)
テクノロジー (つづき)
TTM Technologies, Inc. 144A company guaranty sr. unsec. notes
$5,000,000 $4,806,250
5.625%, 10/1/25
Western Digital Corp. company guaranty sr. unsec. notes
2,410,000 2,301,550
4.75%, 2/15/26
28,380,869
輸送 (0.1%)
Watco Cos., LLC/Watco Finance Corp. 144A company guaranty sr.
3,638,000 3,656,190
unsec. notes 6.375%, 4/1/23
3,656,190
公益事業・電力 (0.6%)
AES Corp./Virginia (The) sr. unsec. unsub. notes 5.50%, 4/15/25 4,414,000 4,579,525
AES Corp./Virginia (The) sr. unsec. unsub. notes 5.125%, 9/1/27 2,193,000 2,281,137
AES Corp./Virginia (The) sr. unsec. unsub. notes 4.875%, 5/15/23 965,000 977,063
AES Corp./Virginia (The) sr. unsec. unsub. notes 4.50%, 3/15/23 860,000 868,600
Calpine Corp. sr. unsec. sub. notes 5.75%, 1/15/25 1,946,000 1,936,270
Calpine Corp. 144A company guaranty sr. notes 5.25%, 6/1/26 1,105,000 1,099,475
Calpine Corp. 144A company guaranty sr. sub. notes
510,000 521,475
5.875%, 1/15/24
Colorado Interstate Gas Co., LLC company guaranty sr. unsec.
2,495,000 2,733,400
notes 6.85%, 6/15/37
NRG Energy, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
1,216,000 1,337,600
7.25%, 5/15/26
NRG Energy, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
2,133,000 2,295,641
6.625%, 1/15/27
NRG Energy, Inc. company guaranty sr. unsec. notes
755,000 800,300
5.75%, 1/15/28
Vistra Energy Corp. company guaranty sr. unsec. unsub. notes
1,162,000 1,228,839
7.625%, 11/1/24
Vistra Energy Corp. 144A company guaranty sr. unsec. notes
999,000 1,088,910
8.125%, 1/30/26
Vistra Operations Co., LLC 144A sr. unsec. notes 5.625%, 2/15/27 1,084,000 1,127,360
Vistra Operations Co., LLC 144A sr. unsec. notes 5.50%, 9/1/26 2,863,000 2,977,520
25,853,115
$973,719,859
社債合計 (取得原価 $981,232,994)
時価
*
額面
米ドル
外国国債および政府系機関債 (10.5 % )
Argentina (Republic of) sr. unsec. unsub. bonds 6.625%,
$2,500,000 $1,959,376
7/6/28 (Argentina)
Argentina (Republic of) sr. unsec. unsub. notes 7.50%,
23,405,000 19,747,969
4/22/26 (Argentina)
Argentina (Republic of) sr. unsec. unsub. notes 6.875%,
756,000 608,580
1/26/27 (Argentina)
Argentina (Republic of) sr. unsec. unsub. notes 5.875%,
9,325,000 7,133,625
1/11/28 (Argentina)
Argentina (Republic of) sr. unsec. unsub. notes 4.625%,
16,490,000 13,501,188
1/11/23 (Argentina)
Argentina (Republic of) 144A sr. unsec. notes 7.125%,
12,495,000 8,933,925
8/1/27 (Argentina)
Brazil (Federal Republic of) sr. unsec. unsub. bonds 4.625%,
16,593,000 16,706,828
1/13/28 (Brazil)
66/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
時価
*
額面
米ドル
外国国債および政府系機関債 (10.5 % ) (つづき)
Brazil (Federal Republic of) sr. unsec. unsub. notes 4.25%,
$9,160,000 $9,308,850
1/7/25 (Brazil)
Buenos Aires (Province of) sr. unsec. unsub. bonds Ser. REGS,
12,708,000 9,308,610
7.875%, 6/15/27 (Argentina)
Buenos Aires (Province of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS,
740,000 602,175
6.50%, 2/15/23 (Argentina)
Buenos Aires (Province of) unsec. FRN (Argentina Deposit Rates
ARS 99,370,000 2,176,996
BADLAR + 3.83%), 45.784%, 5/31/22 (Argentina)
Buenos Aires (Province of) 144A sr. unsec. unsub. bonds 7.875%,
$12,315,000 9,036,131
6/15/27 (Argentina)
Buenos Aires (Province of) 144A sr. unsec. unsub. notes 9.125%,
11,969,000 10,002,842
3/16/24 (Argentina)
Cordoba (Province of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS, 7.45%,
20,752,000 16,757,241
9/1/24 (Argentina)
Cordoba (Province of) 144A sr. unsec. unsub. notes 7.125%,
150,000 129,977
6/10/21 (Argentina)
Dominican (Republic of) sr. unsec. unsub. bonds Ser. REGS, 7.45%,
2,550,000 2,875,125
4/30/44 (Dominican Republic)
Dominican (Republic of) sr. unsec. unsub. notes 7.50%, 5/6/21
4,035,000 4,186,313
(Dominican Republic)
Dominican (Republic of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS, 8.625%,
4,148,000 4,873,900
4/20/27 (Dominican Republic)
Dominican (Republic of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS, 6.875%,
9,610,000 10,534,963
1/29/26 (Dominican Republic)
Dominican (Republic of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS, 5.875%,
1,551,000 1,618,856
4/18/24 (Dominican Republic)
Egypt (Arab Republic of) sr. unsec. notes Ser. REGS, 6.125%,
4,405,000 4,454,556
1/31/22 (Egypt)
Egypt (Arab Republic of) sr. unsec. notes Ser. REGS, 5.577%,
3,035,000 3,012,238
2/21/23 (Egypt)
Egypt (Arab Republic of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS, 5.875%,
7,155,000 7,101,338
6/11/25 (Egypt)
Egypt (Arab Republic of) 144A sr. unsec. notes 5.577%,
6,840,000 6,797,117
2/21/23 (Egypt)
El Salvador (Republic of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS, 5.875%,
4,150,000 4,025,500
1/30/25 (El Salvador)
Hellenic (Republic of) sr. unsec. notes 4.375%, 8/1/22 (Greece) EUR 17,802,000 21,515,629
Hellenic (Republic of) sr. unsec. notes 3.45%, 4/2/24 (Greece) EUR 9,588,000 11,184,803
Hellenic (Republic of) sr. unsec. notes 3.375%, 2/15/25 (Greece) EUR 4,000,000 4,581,049
Hellenic (Republic of) sr. unsec. unsub. bonds Ser. PSI,
††
EUR 248,000 250,394
stepped-coupon 3.00% (3.00%, 2/24/20), 2/24/40 (Greece)
Hellenic (Republic of) sr. unsec. unsub. bonds Ser. PSI,
††
EUR 644,642 661,893
stepped-coupon 3.00% (3.65%, 2/24/20), 2/24/38 (Greece)
Hellenic (Republic of) sr. unsec. unsub. bonds Ser. PSI,
††
EUR 614,000 644,027
stepped-coupon 3.00% (3.65%, 2/24/20), 2/24/36 (Greece)
Hellenic (Republic of) sr. unsec. unsub. bonds Ser. PSI,
††
EUR 814,000 875,266
stepped-coupon 3.00% (3.65%, 2/24/20), 2/24/33 (Greece)
Hellenic (Republic of) sr. unsec. unsub. bonds Ser. PSI,
††
EUR 1,051,000 1,152,138
stepped-coupon 3.00% (3.65%, 2/24/20), 2/24/32 (Greece)
Hellenic (Republic of) sr. unsec. unsub. bonds Ser. PSI,
††
EUR 2,764,000 3,055,343
stepped-coupon 3.00% (3.65%, 2/24/20), 2/24/31 (Greece)
67/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
時価
*
額面
米ドル
外国国債および政府系機関債 (10.5 % ) (つづき)
Hellenic (Republic of) sr. unsec. unsub. bonds Ser. PSI,
††
EUR 10,837,000 $11,970,293
stepped-coupon 3.00% (3.65%, 2/24/20), 2/24/30 (Greece)
Hellenic (Republic of) sr. unsec. unsub. bonds Ser. PSI,
††
EUR 6,993,734 7,846,635
stepped-coupon 3.00% (3.65%, 2/24/20), 2/24/29 (Greece)
Hellenic (Republic of) sr. unsec. unsub. bonds Ser. PSI,
††
EUR 12,337,512 13,861,198
stepped-coupon 3.00% (3.65%, 2/24/20), 2/24/28 (Greece)
Hellenic (Republic of) sr. unsec. unsub. bonds Ser. PSI,
††
EUR 4,433,876 5,017,968
stepped-coupon 3.00% (3.65%, 2/24/20), 2/24/27 (Greece)
Hellenic (Republic of) sr. unsec. unsub. bonds Ser. PSI,
††
EUR 14,152,500 16,238,487
stepped-coupon 3.00% (3.65%, 2/24/20), 2/24/26 (Greece)
Hellenic (Republic of) sr. unsec. unsub. bonds Ser. PSI,
††
EUR 14,823,487 17,080,373
stepped-coupon 3.00% (3.65%, 2/24/20), 2/24/25 (Greece)
Hellenic (Republic of) sr. unsec. unsub. bonds Ser. PSI,
††
EUR 5,181,000 6,054,256
stepped-coupon 3.00% (3.65%, 2/24/20), 2/24/23 (Greece)
Hellenic (Republic of) unsec. bonds 4.00%, 1/30/37 (Greece) EUR 4,000,000 4,262,113
Hellenic (Republic of) unsec. bonds 3.90%, 1/30/33 (Greece) EUR 4,000,000 4,379,537
Hellenic (Republic of) unsec. notes 3.50%, 1/30/23 (Greece) EUR 10,000,000 11,753,475
Indonesia (Republic of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS, 5.875%,
$2,705,000 2,982,300
1/15/24 (Indonesia)
Indonesia (Republic of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS, 4.75%,
21,200,000 22,366,000
1/8/26 (Indonesia)
Indonesia (Republic of) 144A sr. unsec. unsub. bonds 6.625%,
3,055,000 3,738,373
2/17/37 (Indonesia)
Indonesia (Republic of) 144A sr. unsec. unsub. notes 4.35%,
12,420,000 12,823,563
1/8/27 (Indonesia)
Indonesia (Republic of) 144A sr. unsec. unsub. notes 3.375%,
5,860,000 5,859,947
4/15/23 (Indonesia)
Ivory Coast (Republic of) sr. unsec. unsub. bonds Ser. REGS,
6,795,000 6,251,400
6.125%, 6/15/33 (Ivory Coast)
Ivory Coast (Republic of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS, 6.375%,
3,920,000 3,817,100
3/3/28 (Ivory Coast)
Ivory Coast (Republic of) sr. unsec. unsub. notes Ser. REGS, 5.375%,
6,251,000 6,094,725
7/23/24 (Ivory Coast)
Ivory Coast (Republic of) 144A sr. unsec. bonds 6.125%, 6/15/33
8,300,000 7,649,629
(Ivory Coast)
Ivory Coast (Republic of) 144A sr. unsec. unsub. bonds 5.25%,
EUR 4,445,000 4,770,727
3/22/30 (Ivory Coast)
Mexico (Government of) sr. unsec. bonds 5.55%, 1/21/45 (Mexico) $1,637,000 1,795,249
Russia (Federation of) 144A sr. unsec. notes 4.50%, 4/4/22 (Russia) 325,000 334,344
Russia (Federation of) 144A sr. unsec. unsub. bonds 4.375%,
200,000 195,250
3/21/29 (Russia)
South Africa (Republic of) sr. unsec. unsub. notes 4.85%, 9/27/27
6,485,000 6,311,786
(South Africa)
Turkey (Republic of) unsec. bonds Ser. REGS, 6.25%,
4,830,000 4,528,125
5/23/33 (Senegal)
United Mexican States sr. unsec. notes 4.00%, 10/2/23 (Mexico) 5,520,000 5,675,300
United Mexican States sr. unsec. unsub. notes 4.15%,
15,120,000 15,375,362
3/28/27 (Mexico)
Venezuela (Bolivarian Republic of) sr. unsec. bonds 7.00%,
2,900,000 812,000
3/31/38 (Venezuela)
Venezuela (Republic of) sr. unsec. notes 9.00%, 5/7/23 (Venezuela)
†
13,582,000 3,989,712
(In default)
68/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
時価
*
額面
米ドル
外国国債および政府系機関債 (10.5 % ) (つづき)
Venezuela (Republic of) sr. unsec. notes 7.65%, 4/21/25
†
$2,093,000 $601,738
(Venezuela) (In default)
Venezuela (Republic of) sr. unsec. unsub. notes 8.25%, 10/13/24
†
21,992,000 6,432,661
(Venezuela) (In default)
Vietnam (Republic of) 144A sr. unsec. bonds 4.80%,
600,000 627,797
11/19/24 (Vietnam)
外国国債および政府系機関債合計 (取得原価 $451,915,548) $440,812,184
*
未決済買建スワップ・オプション (2.8 % )
取引相手方
受取または(支払)固定利率%/ 行使期間満了日/ 想定元本/ 時価
変動利率指数/満期 行使利率 約定金額 米ドル
Bank of America N.A.
2.785 /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2047 年1月 $41,743,200 $3,787,778
2027年1月/2.785
(2.785) /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2047 年1月 41,743,200 3,412,924
2027年1月/2.785
Citibank, N.A.
2019年4月/2.41 888,895,600 1,306,677
2.41/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2021年4月
Goldman Sachs International
2029年2月/2.988 44,570,700 2,854,308
2.988/3か月物米ドル LIBOR-BBA/2039年2月
(2.988) /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2039 年2月 44,570,700 2,159,896
2029年2月/2.988
0.025/6か月物ユーロ EURIBOR-Reuters/2021年8月 EUR 464,915,100 2,039,137
2019年8月/0.025
-0.065/6か月物ユーロ EURIBOR-Reuters/2021年8月 EUR 464,915,100 1,168,201
2019年8月/-0.065
2.10625 /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2024 年4月 $630,626,300 517,114
2019年4月/2.10625
JPMorgan Chase Bank N.A.
2020年11月/3.162 196,939,100 15,495,171
3.162 /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2033 年 11 月
3.096 /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2029 年 11 月 157,551,500 9,697,295
2019年11月/3.096
1.376/6か月物ユーロ EURIBOR-Reuters/2029年9月 EUR 87,284,000 7,843,636
2019年9月/1.376
1.758/6か月物ユーロ EURIBOR-Reuters/2049年9月 EUR 34,816,000 6,658,852
2019年9月/1.758
1.288/6か月物ユーロ EURIBOR-Reuters/2050年2月 EUR 63,672,400 4,907,578
2020年2月/1.288
2.56 /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2022 年2月 $442,039,700 3,487,693
2020年2月/2.56
2.486 /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2022 年1月 442,039,700 3,076,596
2020年1月/2.486
(3.162) /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2033 年 11 月 196,939,100 1,985,146
2020年11月/3.162
2.795 /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2037 年 12 月 35,772,300 1,977,850
2027年12月/2.795
(2.7575) /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2037 年 12 月 35,772,300 1,951,737
2027年12月/2.7575
2.7575 /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2037 年 12 月 35,772,300 1,929,200
2027年12月/2.7575
(2.795) /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2037 年 12 月 35,772,300 1,902,013
2027年12月/2.795
(1.288)/6か月物ユーロ EURIBOR-Reuters/2050年2月 EUR 63,672,400 1,532,056
2020年2月/1.288
(2.486) /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2022 年1月 $442,039,700 1,038,793
2020年1月/2.486
(2.56) /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2022 年2月 442,039,700 861,977
2020年2月/2.56
(3.096) /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2029 年 11 月 157,551,500 311,952
2019年11月/3.096
(3.095) /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2021 年 11 月 393,878,600 51,204
2019年11月/3.095
(1.516) /3か月物英ポンド LIBOR-BBA / 2029 年4月 GBP 140,033,900 12,767
2019年4月/1.516
Morgan Stanley & Co. International PLC
2019年8月/3.02 $1,093,918,200 6,366,604
3.02 /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2020 年8月
3.00 /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2073 年2月 44,214,400 6,172,330
2048年2月/3.00
3.00 /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2072 年4月 44,214,400 6,093,629
2047年4月/3.00
3.00 /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2072 年4月 44,214,400 6,089,649
2047年4月/3.00
2.7725 /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2031 年2月 83,940,300 3,618,666
2021年2月/2.7725
2.764 /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2031 年2月 83,940,300 3,571,660
2021年2月/2.764
(2.7725) /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2031 年2月 83,940,300 1,512,604
2021年2月/2.7725
(2.764) /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2031 年2月 83,940,300 1,508,407
2021年2月/2.764
69/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
*
未決済買建スワップ・オプション (2.8 % ) (つづき)
取引相手方
受取または(支払)固定利率%/ 行使期間満了日/ 想定元本/ 時価
変動利率指数/満期 行使利率 約定金額 米ドル
Morgan Stanley & Co. International PLC ( つづき)
2.75 /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2071 年 12 月 $10,000,000 $1,154,900
2046年12月/2.75
(0.60)/6か月物ユーロ EURIBOR-Reuters/2029年4月 EUR 82,165,600 72,814
2019年4月/0.60
(0.80)/6か月物ユーロ EURIBOR-Reuters/2029年5月 EUR 557,220,400 62,506
2019年5月/0.80
(3.0975) /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2021 年 11 月 $393,878,600 51,204
2019年11月/3.0975
NatWest Markets PLC
2019年4月/1.52 GBP 114,394,600 8,940
(1.52)/3か月物英ポンド LIBOR-BBA/2029年4月
未決済買建スワップ・オプション合計 (取得原価 $108,080,434) $118,251,464
*
未決済買建オプション (0.2 % )
行使期間満了日/ 想定元本 時価
取引相手方 行使価格 米ドル 約定金額 米ドル
Bank of America N.A.
GBP/USD (コール) 2019年7月/$1.37 $143,874,814 GBP 110,464,750 $908,857
Goldman Sachs International
USD/CNH (コール) 2019年4月/CNH 7.00 156,454,300 $156,454,300 157
JPMorgan Chase Bank N.A.
Federal National Mortgage
Association 30 yr 2.50% TBA
commitments(コール) 2019年4月/$94.56 64,000,000 64,000,000 1,574,848
Federal National Mortgage
Association 30 yr 3.00% TBA
commitments(コール) 2019年5月/99.63 266,000,000 266,000,000 838,432
Federal National Mortgage
Association 30 yr 3.50% TBA
commitments(コール) 2019年4月/99.85 69,000,000 69,000,000 1,043,004
Federal National Mortgage
Association 30 yr 3.50% TBA
commitments(プット) 2019年5月/101.07 194,000,000 194,000,000 463,245
Federal National Mortgage
Association 30 yr 3.50% TBA
commitments(プット) 2019年5月/101.32 194,000,000 194,000,000 661,380
Federal National Mortgage
Association 30 yr 3.50% TBA
commitments(プット) 2019年5月/101.44 194,000,000 194,000,000 782,555
Federal National Mortgage
Association 30 yr 3.50% TBA
commitments(プット) 2019年5月/101.19 194,000,000 194,000,000 555,005
Federal National Mortgage
Association 30 yr 3.50% TBA
commitments(プット) 2019年5月/99.94 194,000,000 194,000,000 64,233
Federal National Mortgage
Association 30 yr 3.50% TBA
commitments(プット) 2019年5月/99.57 194,000,000 194,000,000 31,672
Federal National Mortgage
Association 30 yr 3.50% TBA
commitments(プット) 2019年5月/99.69 194,000,000 194,000,000 40,182
Federal National Mortgage
Association 30 yr 3.50% TBA
commitments(プット) 2019年5月/99.82 194,000,000 194,000,000 50,913
未決済買建オプション合計 (取得原価 $7,925,409) $7,014,483
70/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
時価
*
転換社債 (1.8 % )
額面 米ドル
基本素材 (0.1 % )
BASF SE cv. sr. unsec. notes 0.925 % , 3/9/23 (Germany)
$500,000 $459,750
Patrick Industries, Inc. cv. sr. unsec. notes 1.00 % , 2/1/23
461,000 411,443
Sika AG cv. sr. unsec. notes Ser. REGS, 0.15 % , 6/5/25 (Switzerland)
CHF 640,000 670,048
Symrise AG cv. sr. unsec. notes 0.238 % , 6/20/24 (Germany)
EUR 200,000 251,090
Wendel SA cv. sr. unsec. notes zero % , 7/31/19 (Units) (France)
EUR 4,613 268,753
2,061,084
資本財 (0.1 % )
Airbus SE cv. sr. unsec. unsub. notes zero % , 6/14/21 (France)
EUR 600,000 753,115
Bekaert SA cv. sr. unsec. unsub. notes zero % , 6/9/21 (Belgium)
EUR 200,000 203,062
Dycom Industries, Inc. cv. sr. unsec. notes 0.75 % , 9/15/21
$697,000 641,308
Fortive Corp. 144A cv. company guaranty sr. unsec. notes
0.875 % , 2/15/22
810,000 851,355
Horizon Global Corp. cv. sr. unsec. unsub. notes 2.75 % , 7/1/22
283,000 172,756
II-VI, Inc. cv. sr. unsec. notes 0.25 % , 9/1/22
391,000 409,034
Kaman Corp. cv. sr. unsec. notes 3.25 % , 5/1/24
621,000 683,043
MTU Aero Engines AG cv. sr. unsec. unsub. notes 0.125 % ,
5/17/23 (Germany)
EUR 100,000 185,933
3,899,606
通信サービス (0.1 % )
8x8, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.50 % , 2/1/24
$295,000 301,224
America Movil SAB de CV cv. sr. unsec. unsub. notes zero % ,
5/28/20 (Mexico)
EUR 1,100,000 1,223,190
Cellnex Telecom, SA cv. sr. unsec. unsub. notes 1.50 % ,
1/16/26 (Spain)
EUR 300,000 355,774
DISH Network Corp. cv. sr. unsec. notes 3.375 % , 8/15/26
$1,240,000 1,053,381
GCI Liberty, Inc. 144A cv. sr. unsec. bonds 1.75 % , 9/30/46
343,000 374,610
RingCentral, Inc. cv. sr. unsec. notes zero % , 3/15/23
677,000 964,921
Telefonica Participaciones SAU cv. company guaranty sr. unsec.
unsub. notes zero % , 3/9/21 (Spain)
EUR 500,000 556,837
Telenor East Holding II AS cv. company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 0.25 % , 9/20/19 (Norway)
$400,000 393,932
Vodafone Group PLC cv. sr. unsec. unsub. notes zero % , 11/26/20
(United Kingdom)
GBP 300,000 380,235
5,604,104
複合企業 (-% )
Siemens Financieringsmaatschappij NV cv. company guaranty sr.
unsec. unsub. notes 1.65 % , 8/16/19 (Netherlands)
$500,000 513,585
513,585
一般消費財・サービス (0.2 % )
Caesars Entertainment Corp. cv. sr. unsec. notes 5.00 % , 10/1/24
54,951 78,105
Compagnie Generale des Etablissements Michelin SCA cv. sr.
unsec. unsub. notes zero % , 1/10/22 (France)
400,000 387,840
Ctrip.com International, Ltd. cv. sr. unsec. notes 1.25 % ,
9/15/22 (China)
343,000 347,967
Euronet Worldwide, Inc. 144A cv. sr. unsec. bonds 0.75 % , 3/15/49
742,000 799,228
Liberty Interactive, LLC 144A cv. sr. unsec. bonds 1.75 % , 9/30/46
1,121,000 1,288,819
Liberty Media Corp. cv. sr. unsec. bonds 1.375 % , 10/15/23
1,235,000 1,384,311
Liberty Media Corp. cv. sr. unsec. notes 1.00 % , 1/30/23
759,000 850,067
Live Nation Entertainment, Inc. cv. sr. unsec. notes 2.50 % , 3/15/23
807,000 930,554
71/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
時価
*
転換社債 (1.8 % ) (つづき) 額面 米ドル
一般消費財・サービス (つづき)
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA cv. sr. unsec. notes zero % ,
2/16/21 (Units) (France)
$596 $233,245
Nexity SA cv. sr. unsec. notes 0.25 % , 3/2/25 (Units) (France)
EUR 2,850 208,923
Priceline Group, Inc. (The) cv. sr. unsec. bonds 0.90 % , 9/15/21
$425,000 469,115
Priceline Group, Inc. (The) cv. sr. unsec. unsub. notes
0.35 % , 6/15/20
871,000 1,177,325
Square, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.50 % , 5/15/23
861,000 1,037,313
Tesla, Inc. cv. sr. unsec. sub. notes 2.375 % , 3/15/22
351,000 383,029
Valeo SA cv. sr. unsec. unsub. notes zero % , 6/16/21 (France)
400,000 370,448
9,946,289
生活必需品 (0.1 % )
Chegg, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.125 % , 3/15/25
728,000 717,201
Etsy, Inc. cv. sr. unsec. notes zero % , 3/1/23
170,000 327,872
IAC FinanceCo, Inc. 144A cv. company guaranty sr. unsec. notes
0.875 % , 10/1/22
467,000 685,460
Liberty Expedia Holdings, Inc. cv. sr. unsec. unsub. bonds
1.00 % , 6/30/47
701,000 682,854
Wayfair, Inc. cv. sr. unsec. sub. notes 0.375 % , 9/1/22
646,000 990,127
3,403,514
エネルギー (0.1 % )
BP Capital Markets PLC cv. company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 1.00 % , 4/28/23 (United Kingdom)
GBP 200,000 340,617
CHC Group, LLC/CHC Finance Ltd. cv. notes Ser. AI, zero % , 10/1/20
△△
(acquired 2/2/17, cost $372,917) (Cayman Islands)
$566,658 192,664
Cheniere Energy, Inc. cv. sr. unsec. unsub. notes 4.25 % , 3/15/45
838,000 655,212
Chesapeake Energy Corp. cv. company guaranty sr. unsec. notes
5.50 % , 9/15/26
1,237,000 1,146,196
Oasis Petroleum, Inc. cv. sr. unsec. notes 2.625 % , 9/15/23
384,000 358,515
RAG-Stiftung cv. sr. unsec. unsub. notes zero % , 2/18/21 (Germany)
EUR 500,000 565,867
TOTAL SA cv. sr. unsec. unsub. notes 0.50 % , 12/2/22 (France)
$800,000 844,160
4,103,231
金融 (0.1 % )
Blackstone Mortgage Trust, Inc. cv. sr. unsec. notes
R
4.75 % , 3/15/23
272,000 274,094
Deutsche Wohnen SE cv. sr. unsec. unsub. notes 0.60 % ,
1/5/26 (Germany)
EUR 600,000 725,871
IH Merger Sub, LLC cv. company guaranty sr. unsec. notes
R
3.50 % , 1/15/22
$826,000 944,184
JPMorgan Chase Financial Co., LLC cv. company guaranty sr.
unsec. notes 0.25 % , 5/1/23
1,014,000 983,783
Unibail-Rodamco SE cv. sr. unsec. notes zero % , 7/1/21
(Units) (France)
EUR 1,530 494,034
3,421,966
ヘルスケア (0.3 % )
Bayer AG cv. sr. unsec. unsub. notes 0.05 % , 6/15/20 (Germany)
EUR 400,000 446,809
BioMarin Pharmaceutical, Inc. cv. sr. unsec. sub. notes
0.599 % , 8/1/24
$915,000 936,160
Clovis Oncology, Inc. cv. sr. unsec. notes 1.25 % , 5/1/25
318,000 247,984
CONMED Corp. 144A cv. sr. unsec. notes 2.625 % , 2/1/24
412,000 457,121
DexCom, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.75 % , 12/1/23
1,033,000 1,063,978
72/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
時価
*
転換社債 (1.8 % ) (つづき) 額面 米ドル
ヘルスケア (つづき)
Exact Sciences Corp. cv. sr. unsec. notes 1.00 % , 1/15/25
$456,000 $622,441
Exact Sciences Corp. cv. sr. unsec. notes 0.375 % , 3/15/27
391,000 397,950
Fresenius Medical Care AG & Co KGaA cv. company guaranty sr.
unsec. unsub. notes 1.125 % , 1/31/20 (Germany)
EUR 200,000 242,110
GN Store Nord cv. sr. unsec. notes Ser. GNDC, zero % ,
5/31/22 (Denmark)
EUR 200,000 284,364
Illumina, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes zero % , 8/15/23
$1,196,000 1,272,628
Insulet Corp. 144A cv. sr. unsec. notes 1.375 % , 11/15/24
573,000 690,107
Jazz Investments I, Ltd. cv. company guaranty sr. unsec. sub.
bonds 1.875 % , 8/15/21 (Ireland)
1,382,000 1,399,065
Ligand Pharmaceuticals, Inc. 144A cv. sr. sub. unsec. notes
0.75 % , 5/15/23
676,000 578,101
Medicines Co. (The) cv. sr. unsec. notes 2.50 % , 1/15/22
986,000 985,490
Neurocrine Biosciences, Inc. cv. sr. unsec. notes 2.25 % , 5/15/24
358,000 483,788
Sarepta Therapeutics, Inc. cv. sr. unsec. notes 1.50 % , 11/15/24
△△
(acquired 1/7/19, cost $170,820)
104,000 187,655
Supernus Pharmaceuticals, Inc. cv. sr. unsec. notes 0.625 % , 4/1/23
592,000 573,268
Tabula Rasa HealthCare, Inc. 144A cv. sr. unsec. sub. notes
1.75 % , 2/15/26
500,000 531,715
Teladoc, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 1.375 % , 5/15/25
587,000 756,968
Wright Medical Group, Inc. 144A cv. company guaranty sr. unsec.
notes 1.625 % , 6/15/23
783,000 875,492
13,033,194
テクノロジー (0.6 % )
Akamai Technologies, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.125 % , 5/1/25
1,315,000 1,310,588
Alteryx, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.50 % , 6/1/23
137,000 272,827
Carbonite, Inc. cv. sr. unsec. unsub. notes 2.50 % , 4/1/22
195,000 226,914
Coupa Software, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.375 % , 1/15/23
331,000 691,642
DocuSign, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.50 % , 9/15/23
901,000 923,513
Everbridge, Inc. cv. sr. unsec. unsub. notes 1.50 % , 11/1/22
368,000 831,529
HubSpot, Inc. cv. sr. unsec. notes 0.25 % , 6/1/22
335,000 604,103
Inphi Corp. cv. sr. unsec. notes 0.75 % , 9/1/21
329,000 343,139
Intel Corp. cv. jr. unsec. sub. notes 3.25 % , 8/1/39
284,000 745,671
iQIYI, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 2.00 % , 4/1/25 (China)
220,000 228,800
J2 Global, Inc. cv. sr. unsec. notes 3.25 % , 6/15/29
593,000 790,775
Microchip Technology, Inc. cv. sr. unsec. sub. notes
1.625 % , 2/15/27
2,684,000 2,954,494
New Relic, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.50 % , 5/1/23
735,000 824,217
Nice Systems, Inc. cv. company guaranty sr. unsec. notes
1.25 % , 1/15/24
433,000 660,478
Nuance Communications, Inc. cv. sr. unsec. notes 1.25 % , 4/1/25
741,000 733,168
Okta, Inc. cv. sr. unsec. notes 0.25 % , 2/15/23
229,000 413,460
ON Semiconductor Corp. cv. company guaranty sr. unsec. unsub.
notes 1.625 % , 10/15/23
1,372,000 1,688,732
OSI Systems, Inc. cv. sr. unsec. unsub. notes 1.25 % , 9/1/22
576,000 582,481
Palo Alto Networks, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.75 % , 7/1/23
1,652,000 1,829,159
Pluralsight, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.375 % , 3/1/24
812,000 866,598
RealPage, Inc. cv. sr. unsec. notes 1.50 % , 11/15/22
552,000 849,815
Red Hat, Inc. cv. sr. unsec. unsub. bonds 0.25 % , 10/1/19
161,000 399,542
ServiceNow, Inc. cv. sr. unsec. unsub. notes zero % , 6/1/22
529,000 979,969
73/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
時価
*
転換社債 (1.8 % ) (つづき) 額面 米ドル
テクノロジー (つづき)
Splunk, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 1.125 % , 9/15/25
$1,310,000 $1,434,833
STMicroelectronics NV cv. sr. unsec. notes 0.25 % , 7/3/24 (France)
400,000 412,516
STMicroelectronics NV cv. sr. unsec. notes zero % , 7/3/22 (France)
200,000 207,324
TTM Technologies, Inc. cv. sr. unsec. notes 1.75 % , 12/15/20
194,000 252,117
Twilio, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes 0.25 % , 6/1/23
334,000 636,293
Twitter, Inc. cv. sr. unsec. unsub. bonds 1.00 % , 9/15/21
1,024,000 963,544
Ubisoft Entertainment SA cv. sr. unsec. notes zero % , 9/27/21
(Units) (France)
EUR 3,000 275,493
Vocera Communications, Inc. 144A cv. sr. unsec. notes
1.50 % , 5/15/23
$215,000 252,086
Western Digital Corp. 144A cv. company guaranty sr. unsec. notes
1.50 % , 2/1/24
418,000 367,637
Wix.com, Ltd. 144A cv. sr. unsec. notes zero % , 7/1/23 (Israel)
371,000 407,634
Workday, Inc. cv. sr. unsec. notes 0.25 % , 10/1/22
969,000 1,368,108
26,329,199
輸送 (-% )
Air Transport Services Group, Inc. cv. sr. unsec. notes
1.125 % , 10/15/24
506,000 504,676
DP World, Ltd. cv. sr. unsec. unsub. notes 1.75 % , 6/19/24 (United
Arab Emirates)
200,000 192,969
697,645
公益事業・電力 (0.1 % )
Eni SpA cv. sr. unsec. unsub. notes zero % , 4/13/22 (Italy)
EUR 200,000 238,172
Iberdrola International BV cv. company guaranty sr. unsec. unsub.
notes zero % , 11/11/22 (Spain)
EUR 300,000 361,960
NRG Energy, Inc. 144A cv. company guaranty sr. unsec. bonds
2.75 % , 6/1/48
$1,304,000 1,482,945
SUEZ cv. sr. unsec. notes zero % , 2/27/20 (Units) (France)
EUR 19,037 390,841
Veolia Environnement SA cv. sr. unsec. notes zero % , 3/15/21
(Units) (France)
EUR 10,519 351,843
2,825,761
転換社債合計 (取得原価 $74,371,392)
$75,839,178
額面 時価
*
シニア・ローン (1.3 % ) ▲
米ドル 米ドル
Air Methods Corp. bank term loan FRN Ser. B, (BBA LIBOR USD
3 Month + 3.50 % ), 6.303 % , 4/21/24
$1,026,713 $766,954
Avaya, Inc. bank term loan FRN Ser. B, (BBA LIBOR USD 3 Month
+ 4.25 % ), 6.778 % , 12/15/24
3,383,475 3,364,020
Boyd Gaming Corp. bank term loan FRN Ser. B, (BBA LIBOR USD
3 Month + 2.25 % ), 4.662 % , 9/15/23
1,974,570 1,947,914
Brand Industrial Services, Inc. bank term loan FRN (BBA LIBOR
USD 3 Month + 4.25 % ), 6.956 % , 6/21/24
3,888,865 3,723,588
BWAY Corp. bank term loan FRN Ser. B, (BBA LIBOR USD 3 Month
+ 3.25 % ), 6.033 % , 4/3/24
802,775 781,702
California Resources Corp. bank term loan FRN (BBA LIBOR USD
3 Month + 4.75 % ), 7.037 % , 12/31/22
1,620,000 1,587,600
CPG International, Inc. bank term loan FRN (BBA LIBOR USD
3 Month + 3.75 % ), 6.633 % , 5/5/24
831,515 823,200
Eagleclaw Midstream Ventures, LLC bank term loan FRN (BBA
LIBOR USD 3 Month + 4.25 % ), 6.879 % , 6/30/24
1,776,933 1,664,764
74/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
額面 時価
*
シニア・ローン (1.3 % ) ▲(つづき)
米ドル 米ドル
First Data Corp. bank term loan FRN (BBA LIBOR USD 3 Month
+ 2.00 % ), 4.49 % , 4/26/24
$599,478 $597,530
FTS International, Inc. bank term loan FRN Ser. B, (BBA LIBOR USD
3 Month + 4.75 % ), 7.243 % , 4/16/21
122,192 121,734
HFOTCO, LLC bank term loan FRN Ser. B, (BBA LIBOR USD 3 Month
+ 2.75 % ), 5.25 % , 6/26/25
3,225,625 3,181,272
iHeartCommunications, Inc. bank term loan FRN Ser. D, (BBA
†
LIBOR USD 3 Month + 8.75 % ), 11.243 % , 1/30/20 (In default)
2,744,000 1,951,670
Jo-Ann Stores, LLC bank term loan FRN (BBA LIBOR USD 3 Month
+ 9.25 % ), 11.727 % , 5/21/24
2,716,000 2,586,990
Jo-Ann Stores, LLC bank term loan FRN (BBA LIBOR USD 3 Month
+ 5.00 % ), 7.761 % , 10/16/23
1,135,419 1,125,484
KCA Deutag US Finance, LLC bank term loan FRN (BBA LIBOR USD
3 Month + 6.75 % ), 9.553 % , 3/21/23
810,050 689,555
Kronos, Inc./MA bank term loan FRN Ser. B, (BBA LIBOR USD
3 Month + 3.00 % ), 5.222 % , 11/1/23
606,180 598,982
Murray Energy Corp. bank term loan FRN Ser. B2, (BBA LIBOR USD
3 Month + 7.25 % ), 9.749 % , 10/17/22
1,381,317 1,141,313
Navistar Financial Corp Owner Trust bank term loan FRN Ser. B,
(BBA LIBOR USD 3 Month + 3.75 % ), 6.25 % , 7/30/25
641,776 639,368
Navistar, Inc. bank term loan FRN Ser. B, (BBA LIBOR USD 3 Month
+ 3.50 % ), 5.89 % , 11/6/24
4,155,139 4,132,631
Ortho-Clinical Diagnostics, Inc. bank term loan FRN Ser. B, (BBA
LIBOR USD 3 Month + 3.25 % ), 5.749 % , 6/1/25
460,303 442,850
Oryx Southern Delaware Holdings, LLC bank term loan FRN Ser. B,
(BBA LIBOR USD 3 Month + 3.25 % ), 5.743 % , 2/28/25
1,489,950 1,441,526
Rackspace Hosting, Inc. bank term loan FRN (BBA LIBOR USD
3 Month + 3.00 % ), 5.738 % , 11/3/23
799,438 746,475
Refinitiv US Holdings, Inc. bank term loan FRN Ser. B, (BBA LIBOR
USD 3 Month + 3.75 % ), 6.243 % , 10/1/25
4,650,345 4,507,928
Revlon Consumer Products Corp. bank term loan FRN Ser. B, (BBA
LIBOR USD 3 Month + 3.50 % ), 6.128 % , 9/7/23
1,616,736 1,165,667
Reynolds Group Holdings, Inc. bank term loan FRN (BBA LIBOR
USD 3 Month + 3.00 % ), 5.243 % , 2/5/23
1,642,970 1,621,551
Robertshaw Holdings Corp. bank term loan FRN (BBA LIBOR USD
3 Month + 8.00 % ), 10.50 % , 2/28/26
1,360,000 1,176,400
Robertshaw Holdings Corp. bank term loan FRN (BBA LIBOR USD
3 Month + 3.50 % ), 6.00 % , 2/28/25
2,012,019 1,886,268
Talbots, Inc. (The) bank term loan FRN Ser. B, (BBA LIBOR USD
3 Month + 7.00 % ), 9.493 % , 11/28/22
2,906,213 2,819,026
Titan Acquisition, Ltd. (United Kingdom) bank term loan FRN
Ser. B, (BBA LIBOR USD 3 Month + 3.00 % ), 5.499 % , 3/28/25
3,355,181 3,108,576
Travelport Finance Luxembourg Sarl bank term loan FRN Ser. B,
(BBA LIBOR USD 3 Month + 5.00 % ), 7.633 % , 3/18/26 (Luxembourg)
1,580,000 1,538,525
Vertiv Intermediate Holding II Corp. bank term loan FRN Ser. B,
(BBA LIBOR USD 3 Month + 4.00 % ), 6.629 % , 11/15/23
2,414,262 2,261,360
Werner Finco LP bank term loan FRN Ser. B, (BBA LIBOR USD
3 Month + 4.00 % ), 6.797 % , 7/24/24
1,031,905 990,629
シニア・ローン合計 (取得原価 $58,286,692)
$55,133,052
75/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
額面 時価
*
アセット・バック証券 (0.2 % )
米ドル 米ドル
Nationstar HECM Loan Trust 144A
W
Ser. 18-2A, Class M5, 6.00 % , 7/25/28
$2,739,000 $2,680,358
W
Ser. 18-1A, Class M5, 6.00 % , 2/25/28
4,730,000 4,649,590
アセット・バック証券合計 (取得原価 $7,259,947)
$7,329,948
時価
*
普通株式 (-% )
株数 米ドル
}
Nine Point Energy
35,852 $517,703
普通株式合計 (取得原価 $474,672)
$517,703
時価
*
短期投資 (25.6 % )
額面/口数 米ドル
Albermarle Corp. commercial paper 2.748 % , 5/3/19
$7,000,000 $6,980,264
American Electric Power Co., Inc. commercial paper
2.745 % , 4/8/19
9,750,000 9,742,804
Autonation, Inc. commercial paper 2.851 % , 4/1/19
10,000,000 9,997,517
Aviation Capital Group, LLC commercial paper 2.756 % , 4/17/19
4,750,000 4,743,269
Aviation Capital Group, LLC commercial paper 2.747 % , 4/2/19
10,000,000 9,997,052
B.A.T. International Finance PLC commercial paper
2.827 % , 4/11/19
4,325,000 4,320,838
Berkshire Hathaway Energy Co. commercial paper
2.656 % , 4/5/19
15,000,000 14,992,300
Boston Scientific Corp. commercial paper 2.856 % , 4/16/19
3,000,000 2,995,959
Cabot Corp. commercial paper 2.744 % , 4/9/19
10,250,000 10,241,700
Canadian Natural Resources, Ltd. commercial paper
2.757 % , 4/25/19
5,000,000 4,989,178
CenterPoint Energy, Inc. commercial paper 2.779 % , 4/18/19
10,000,000 9,985,167
Chariot Funding, LLC asset-backed commercial paper
2.594 % , 7/12/19
18,400,000 18,266,907
Chariot Funding, LLC asset-backed commercial paper
2.562 % , 7/25/19
10,000,000 9,918,711
CHARTA, LLC asset-backed commercial paper 2.866 % , 4/3/19
10,000,000 9,996,629
CRC Funding, LLC asset-backed commercial paper
2.568 % , 6/3/19
6,000,000 5,972,434
Eastman Chemical Co. commercial paper 2.738 % , 5/1/19
10,250,000 10,224,218
Enbridge US, Inc. commercial paper 2.808 % , 4/5/19
10,000,000 9,994,847
Entergy Corp. commercial paper 2.870 % , 5/14/19
14,000,000 13,948,981
Enterprise Products Operating, LLC commercial paper
2.701 % , 4/1/19
10,000,000 9,997,800
ETP Legacy LP commercial paper 3.051 % , 4/1/19
21,000,000 20,994,785
Eversource Energy commercial paper 2.654 % , 4/16/19
10,000,000 9,986,530
Export Development Canada commercial paper 2.837 % , 5/17/19
5,000,000 4,982,973
FMC Technologies, Inc. commercial paper 2.747 % , 4/16/19
10,000,000 9,986,530
Fortive Corp. commercial paper 2.755 % , 4/9/19
10,000,000 9,991,872
GlaxoSmithKline, LLC commercial paper 2.485 % , 4/8/19
5,000,000 4,996,597
2019 年4月1日満期、実効利回り 2.600 %、償還価額 80,017,333 米ドルの
2019 年3月 29 日付、 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Inc. との
80,000,000 米ドルの三者間買戻契約における持分(利回り 4.000 %から
5.000 %、 2047 年 10 月1日から 2049 年2月1日までの間に満期日を迎える
81,600,000 米ドルの各種モーゲージ証券を担保とする) 79,033,000 79,033,000
76/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
時価
*
短期投資 (25.6 % ) (つづき)
額面/口数 米ドル
2019 年4月1日満期、実効利回り 2.600 %、償還価額 80,017,333 米ドルの
2019 年3月 29 日付、 Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith, Inc. との
80,000,000 米ドルの三者間買戻契約における持分(利回り 4.000 %から
5.000 %、 2047 年 10 月1日から 2049 年2月1日までの間に満期日を迎える
81,600,000 米ドルの各種モーゲージ証券を担保とする) $80,000,000 $80,000,000
Kinder Morgan, Inc./DE commercial paper 2.701 % , 4/1/19
10,000,000 9,997,517
Kroger Co. (The) commercial paper 2.701 % , 4/1/19
10,000,000 9,997,871
Lowe’s Cos., Inc. commercial paper 2.726 % , 4/5/19
5,000,000 4,997,433
Magna International, Inc. commercial paper 2.651 % , 4/1/19
10,000,000 9,997,808
Marriott International, Inc./MD commercial paper
2.893 % , 5/14/19
9,700,000 9,665,754
Marsh & McLennan Companies, Inc. commercial paper
2.738 % , 5/6/19
10,000,000 9,970,962
Marsh & McLennan Companies, Inc. commercial paper
2.737 % , 5/3/19
2,500,000 2,493,323
Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. commercial paper
2.607 % , 5/14/19
10,000,000 9,968,401
Molson Coors Brewing Co. commercial paper 2.908 % , 4/18/19
10,000,000 9,984,822
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. commercial paper
2.760 % , 5/15/19
6,000,000 5,978,341
NiSource, Inc. commercial paper 2.778 % , 4/26/19
10,000,000 9,978,728
Nutrien, Ltd. commercial paper 2.702 % , 4/1/19
10,250,000 10,247,480
Old Line Funding, LLC asset-backed commercial paper
2.745 % , 5/23/19
10,000,000 9,961,836
Puget Sound Energy, Inc. commercial paper 2.757 % , 4/25/19
10,250,000 10,228,990
Puget Sound Energy, Inc. commercial paper 2.736 % , 4/2/19
5,525,000 5,523,377
Puget Sound Energy, Inc. commercial paper 2.726 % , 4/3/19
3,475,000 3,473,723
L
パトナム・ショート・ターム・インベストメント・ファンド 2.64 %
口数 228,003,214 228,003,214
Rogers Communications, Inc. commercial paper 2.750 % , 4/25/19
$10,250,000 10,228,990
Sheffield Receivables Co., LLC asset-backed commercial paper
2.755 % , 12/18/19
5,000,000 4,901,183
Stanley Black & Decker, Inc. commercial paper 2.603 % , 4/8/19
15,000,000 14,988,754
State Street Institutional U.S. Government Money Market Fund,
P
Premier Class 2.39 %
口数 15,302,000 15,302,000
Suncor Energy, Inc. commercial paper 2.861 % , 6/25/19
$5,000,000 4,965,093
Telus Corp. commercial paper 2.800 % , 4/26/19
10,250,000 10,228,196
△ §
米国財務省短期証券、実効利回り 2.547 %、満期日 2019 年6月 13 日
31,554,000 31,402,757
△
米国財務省短期証券、実効利回り 2.532 %、満期日 2019 年6月6日
17,015,000 16,941,382
△ §
米国財務省短期証券、実効利回り 2.528 %、満期日 2019 年6月 20 日
10,978,000 10,920,329
△
米国財務省短期証券、実効利回り 2.479 %、満期日 2019 年4月 11 日
22,605,000 22,590,091
# △ §
米国財務省短期証券、実効利回り 2.473 %、満期日 2019 年7月 25 日
30,703,000 30,471,141
△
米国財務省短期証券、実効利回り 2.470 %、満期日 2019 年5月9日
6,800,000 6,783,025
# △ §
米国財務省短期証券、実効利回り 2.466 %、満期日 2019 年7月 18 日
29,370,000 29,161,950
△ §
米国財務省短期証券、実効利回り 2.462 %、満期日 2019 年8月1日
11,077,000 10,988,071
△
米国財務省短期証券、実効利回り 2.457 %、満期日 2019 年5月 16 日
916,000 913,295
UnitedHealth Group, Inc. commercial paper 2.739 % , 6/13/19
10,000,000 9,942,979
Victory Receivables Corp. asset-backed commercial paper
2.521 % , 4/22/19
10,000,000 9,983,540
Waste Management, Inc. commercial paper 2.718 % , 4/15/19
17,500,000 17,477,861
Welltower, Inc. commercial paper 2.807 % , 4/18/19
10,000,000 9,984,956
77/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
時価
*
短期投資 (25.6 % ) (つづき)
額面/口数 米ドル
Westar Energy, Inc. commercial paper 2.732 % , 4/2/19
$10,000,000 $9,997,063
Westar Energy, Inc. commercial paper 2.732 % , 4/1/19
10,250,000 10,247,745
Williams Cos., Inc. (The) commercial paper 2.889 % , 4/29/19
10,000,000 9,976,466
WRKCo., Inc. commercial paper 2.746 % , 4/17/19
9,750,000 9,736,111
WRKCo., Inc. commercial paper 2.716 % , 4/5/19
5,000,000 4,997,433
短期投資合計 (取得原価 $1,070,949,867)
$1,070,878,853
投資有価証券合計
投資有価証券合計 (取得原価 $5,401,588,189)
$5,369,346,068
投資有価証券の通貨略称
ARS アルゼンチン・ペソ
AUD 豪ドル
CAD カナダ・ドル
CHF スイス・フラン
CNH 中国人民元(オフショア)
CZK チェコ・コルナ
EUR ユーロ
GBP 英ポンド
ILS イスラエル・シェケル
INR インド・ルピー
JPY 日本円
NOK ノルウェー・クローネ
NZD ニュージーランド・ドル
SEK スウェーデン・クローネ
USD/$ 米ドル
投資有価証券の主な略称
bp ベーシス・ポイント
DAC 特定活動企業
EMTN ユーロ・ミディアム・ターム・ノート
FRB フローティング・レート・ボンド(変動利付債):表示された利率は、報告期間末現在の現行利率である。金利は
キャップまたはフロアの影響を受けることがある。特定の有価証券については、金利は報告期間末現在設定されて
いる固定金利を表すことがある。
FRN フローティング・レート・ノート(変動利付債):表示された利率は、報告期間末現在の現行利率または利回りで
ある。金利はキャップまたはフロアの影響を受けることがある。特定の有価証券については、金利は報告期間末現
在設定されている固定金利を表すことがある。
IFB インバース・フローティング・レート・ボンド(逆変動利付債)は、市場金利の変動と反比例する金利を支払う証
券である。金利が上昇すれば、逆変動利付債は当期利益が減少する。表示された利率は、報告期間末現在の現行利
率である。金利はキャップまたはフロアの影響を受けることがある。
IO インタレスト・オンリー(利札部分)
OJSC オープン・ジョイント・ストック・カンパニー
OTC 店頭取引
PO プリンシパル・オンリー(元本部分)
REGS レギュレーション Sに基づき販売される証券は、 1933 年証券法の登録義務の適用免除またはこれを条件としない取引
を除き、米国内での募集、販売または受渡しができない。
TBA 発表予定の契約
78/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
投資有価証券明細表に対する注記
別段の記載がない限り、投資有価証券明細表に対する注記は、 2018 年 10 月1日から 2019 年3月 31 日までのファンドの報告期間
(以下「報告期間」という。)末現在におけるものである。以下の投資有価証券明細表に対する注記において、「パトナム・マ
ネジメント」とはファンドの管理運用会社であって、パトナム・インベストメンツ・エルエルシーの間接的全額出資子会社であ
るパトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシーを意味し、「 ASC820 」とは会計基準編纂書第 820 号「公正価値に
よる測定および開示」を意味する。
* 表示された比率は、 4,190,651,393 米ドルの純資産額に基づいている。
†当該証券は、無収入証券である。
††括弧内に示した利率および日付は、支払われるべき新利率および当該料率によるファンドの利息受領開始日を表す。
△△ 当該証券は公開再売却について制限を受ける。報告期間末現在保有されている当該証券およびその他の制限付証券(もし
あれば)( 144A 証券を除く。)の公正価値合計は、 380,319 米ドルまたは純資産の 0.1 %未満であった。
# 当該証券の一部または全部が、報告期間末現在、先物契約の証拠金として担保に供され、ブローカーに分別保管されてい
た。担保は期末現在合計 2,212,954 米ドルであり、貸借対照表の投資有価証券に含まれる(注1、9)。
△ 当該証券の一部または全部が、報告期間末現在、特定のデリバティブ契約の担保に供され、保管会社に分別管理されてい
た。担保は期末現在合計 90,960,862 米ドルであり、貸借対照表の投資有価証券に含まれる(注1、9)。
§ 当該証券の一部または全部が、報告期間末現在、特定の中央清算機関で清算されるデリバティブ契約に係る当初証拠金と
して担保に供され、保管会社に分別管理されていた。担保は期末現在合計 59,892,897 米ドルであり、貸借対照表の投資有
価証券に含まれる(注1、9)。
▲ シニア・ローンは、 1933 年証券法(改正済)に基づく登録を免除されているが、再売却には一定の制限があり、公認市場
では売却できない。当該ローンは定期的に調整される料率で利息を支払う。シニア・ローンについて表示された利率は、
報告期間末現在の現行料率である。シニア・ローンはまた、予測できない強制的および/または任意の期限前償還の対象
となる。結果として、満期までの残存期間は、表示されている満期よりも実質的に短いことがある(注1、7)。
} 受託者会の承認した手続きに従い、パトナム・マネジメントにより公正価値で評価されている。証券は ASC820 に従って、
証券評価データに基づきレベル3に分類される(注1)。
i 証券は、特定のデリバティブ契約の担保としてファンドに提供されたか、担保としてファンドに提供された現金で購入さ
れた(注1)。
L 関連会社(注5)。証券銘柄に提示されている利率は、報告期間末現在のファンドの年率換算の7日間の利回りである。
P 証券は、特定のデリバティブ契約および TBA 契約の担保としてファンドに提供されたか、担保としてファンドに提供され
た現金で購入された。証券銘柄に提示されている利率は、報告期間末現在のファンドの年率換算の7日間の利回りであ
る。
R 不動産投資信託。
W 表示された比率は、投資先のモーゲージ・プールに関連する加重平均クーポンを表す。金利はキャップまたはフロアの影
響を受けることがある。
報告期間末現在、ファンドは、特定のデリバティブ契約および延渡し証券をカバーするため、 1,929,732,531 米ドルの流動資産
を保有していた。
別段の記載がない限り、短期投資証券の銘柄に提示されている利率は、満期までの加重平均利回りを表す。
債務証券は、別段の記載がない限り担保されているとみなされる。
発行体名の後に 144A とあるのは、 1933 年証券法(改正済)第 144A 条により、登録を免除されている証券を表す。これらの証券
は、登録を免除されている取引において再売却される場合があるが、通常、売却先は適格機関投資家である。
TBA 契約に関しては、財務書類に対する注記1を参照のこと。
債務証券に表示された日付は、当初の満期日である。
79/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
国別分布
受領した担保(もしあれば)を除く、報告期間末現在の投資有価証券のリスクの国別分布(ポートフォリオの時価による比
率):
米国 84.6 % イギリス 0.8 %
ギリシャ 2.7 バミューダ 0.6
アルゼンチン 1.9 コートジボワール 0.5
カナダ 1.8 ドミニカ共和国 0.5
ブラジル 1.5 その他 3.1
メキシコ 1.1 合計 100.0 %
インドネシア 0.9
2019 年3月 31 日現在の為替予約 (額面総額 $2,744,316,140) (無監査 )
引渡日 時価 額面総額 未実現評価損益
*
取引相手方 通貨 契約種類 (月日年 ) 米ドル 米ドル 米ドル
Bank of America N.A.
豪ドル 買い 4/17/19 $43,280,509 $43,269,858 $10,651
ブラジル・レアル 買い 4/2/19 15,865,759 16,364,276 (498,517)
ブラジル・レアル 売り 4/2/19 15,865,759 16,247,744 381,985
英ポンド 買い 6/19/19 526,662 535,889 (9,227)
カナダ・ドル 買い 4/17/19 34,330,323 34,865,857 (535,534)
カナダ・ドル 売り 4/17/19 34,330,323 34,264,229 (66,094)
ユーロ 売り 6/19/19 32,708,913 33,505,626 796,713
香港ドル 売り 5/15/19 1,026,092 1,025,896 (196)
日本円 売り 5/15/19 3,366,591 3,410,831 44,240
ニュージーランド・ドル 買い 4/17/19 33,917,865 33,775,426 142,439
ニュージーランド・ドル 売り 4/17/19 33,917,865 33,937,261 19,396
ノルウェー・クローネ 買い 6/19/19 53,820,462 54,292,200 (471,738)
スウェーデン・クローネ 売り 6/19/19 730,914 737,652 6,738
Barclays Bank PLC
豪ドル 買い 4/17/19 5,875,334 5,853,323 22,011
英ポンド 売り 6/19/19 408,464 415,108 6,644
カナダ・ドル 売り 4/17/19 68,423,109 68,997,061 573,952
ユーロ 売り 6/19/19 55,880,181 56,822,584 942,403
香港ドル 売り 5/15/19 1,017,226 1,019,712 2,486
日本円 売り 5/15/19 8,069,460 8,334,018 264,558
ニュージーランド・ドル 買い 4/17/19 34,932,503 34,832,868 99,635
ニュージーランド・ドル 売り 4/17/19 34,932,503 34,922,692 (9,811)
ノルウェー・クローネ 買い 6/19/19 25,909,391 25,891,578 17,813
スウェーデン・クローネ 買い 6/19/19 17,952,769 17,848,889 103,880
スイス・フラン 売り 6/19/19 102,483 102,586 103
Citibank, N.A.
豪ドル 買い 4/17/19 41,760,395 41,761,771 (1,376)
英ポンド 買い 6/19/19 1,679,226 1,686,942 (7,716)
カナダ・ドル 売り 4/17/19 25,638,892 25,965,551 326,659
ユーロ 売り 6/19/19 46,217,420 47,004,187 786,767
日本円 売り 5/15/19 42,595,018 43,588,166 993,148
ニュージーランド・ドル 買い 4/17/19 17,478,888 17,504,960 (26,072)
ニュージーランド・ドル 売り 4/17/19 17,478,888 17,645,955 167,067
ノルウェー・クローネ 買い 6/19/19 334,928 335,714 (786)
80/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2019 年3月 31 日現在の為替予約 (額面総額 $2,744,316,140) (無監査 )(つづき)
引渡日 時価 額面総額 未実現評価損益
*
取引相手方 通貨 契約種類 (月日年 ) 米ドル 米ドル 米ドル
Credit Suisse International
豪ドル 買い 4/17/19 $34,376,737 $34,718,152 $(341,415)
カナダ・ドル 売り 4/17/19 584,444 621,804 37,360
ユーロ 売り 6/19/19 38,661,984 39,137,882 475,898
日本円 売り 5/15/19 9,191,711 9,387,030 195,319
ニュージーランド・ドル 買い 4/17/19 859,462 856,982 2,480
ニュージーランド・ドル 売り 4/17/19 859,462 841,772 (17,690)
Goldman Sachs International
豪ドル 買い 4/17/19 42,325,127 42,611,543 (286,416)
ブラジル・レアル 買い 4/2/19 33,834,242 34,721,622 (887,380)
ブラジル・レアル 売り 4/2/19 33,834,242 34,110,007 275,765
英ポンド 売り 6/19/19 2,257,142 2,293,159 36,017
ユーロ 売り 6/19/19 50,052,669 50,924,255 871,586
日本円 売り 5/15/19 25,716,542 26,206,943 490,401
ニュージーランド・ドル 売り 4/17/19 17,547,892 19,102,931 1,555,039
ノルウェー・クローネ 買い 6/19/19 82,728,640 83,412,629 (683,989)
南アフリカ・ランド 買い 4/17/19 1,750,333 1,741,883 8,450
南アフリカ・ランド 売り 4/17/19 1,750,333 1,749,149 (1,184)
HSBC Bank USA, National Association
豪ドル 買い 4/17/19 65,021,160 64,794,011 227,149
英ポンド 買い 6/19/19 32,773,864 33,387,582 (613,718)
カナダ・ドル 売り 4/17/19 26,312,647 26,342,494 29,847
中国人民元(オフショア) 買い 5/15/19 12,601,747 12,504,007 97,740
ユーロ 売り 6/19/19 58,391,846 59,385,637 993,791
日本円 買い 5/15/19 17,312,359 17,375,936 (63,577)
メキシコ・ペソ 買い 4/17/19 1,724,450 1,684,975 39,475
メキシコ・ペソ 売り 4/17/19 1,724,450 1,741,153 16,703
ニュージーランド・ドル 買い 4/17/19 17,589,037 17,646,530 (57,493)
ニュージーランド・ドル 売り 4/17/19 17,589,037 17,413,742 (175,295)
ノルウェー・クローネ 売り 6/19/19 6,456,784 6,467,202 10,418
JPMorgan Chase Bank N.A.
豪ドル 買い 4/17/19 34,396,198 34,406,804 (10,606)
豪ドル 売り 4/17/19 34,396,198 34,729,882 333,684
英ポンド 買い 6/19/19 38,069,904 38,739,032 (669,128)
カナダ・ドル 売り 4/17/19 57,300,924 57,144,532 (156,392)
ユーロ 売り 6/19/19 29,542,342 30,495,440 953,098
日本円 買い 5/15/19 10,333,941 9,737,142 596,799
ニュージーランド・ドル 買い 4/17/19 17,436,313 17,388,196 48,117
ニュージーランド・ドル 売り 4/17/19 17,436,313 17,635,691 199,378
ノルウェー・クローネ 買い 6/19/19 52,162,862 52,629,575 (466,713)
スウェーデン・クローネ 売り 6/19/19 3,807,258 3,812,894 5,636
スイス・フラン 買い 6/19/19 303,505 264,669 38,836
NatWest Markets PLC
豪ドル 買い 4/17/19 80,646,051 80,299,838 346,213
カナダ・ドル 売り 4/17/19 33,595,706 33,905,771 310,065
81/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2019 年3月 31 日現在の為替予約 (額面総額 $2,744,316,140) (無監査 )(つづき)
引渡日 時価 額面総額 未実現評価損益
*
取引相手方 通貨 契約種類 (月日年 ) 米ドル 米ドル 米ドル
NatWest Markets PLC (つづき)
ユーロ 売り 6/19/19 $77,462,847 $78,588,991 $1,126,144
日本円 売り 5/15/19 27,018,372 27,080,919 62,547
ニュージーランド・ドル 買い 4/17/19 55,184,871 54,994,472 190,399
ニュージーランド・ドル 売り 4/17/19 55,184,871 54,405,619 (779,252)
ノルウェー・クローネ 売り 6/19/19 6,878,140 6,881,550 3,410
State Street Bank and Trust Co.
豪ドル 買い 4/17/19 1,500,938 1,339,942 160,996
英ポンド 売り 6/19/19 17,456,599 17,464,502 7,903
カナダ・ドル 売り 4/17/19 27,250,064 25,765,595 (1,484,469)
ユーロ 売り 6/19/19 41,118,096 41,594,600 476,504
日本円 売り 5/15/19 52,397,567 53,201,600 804,033
ニュージーランド・ドル 買い 4/17/19 100,550,811 100,323,775 227,036
ニュージーランド・ドル 売り 4/17/19 95,368,289 94,572,057 (796,232)
ノルウェー・クローネ 買い 6/19/19 41,029,898 41,373,622 (343,724)
スウェーデン・クローネ 売り 6/19/19 29,110,326 29,167,227 56,901
UBS AG
豪ドル 買い 4/17/19 52,115,882 52,077,880 38,002
英ポンド 売り 6/19/19 22,358 22,721 363
カナダ・ドル 売り 4/17/19 16,540,740 16,663,732 122,992
ユーロ 売り 6/19/19 64,820,736 65,717,587 896,851
日本円 売り 5/15/19 16,429,633 17,277,335 847,702
ニュージーランド・ドル 買い 4/17/19 21,533,762 21,475,129 58,633
ニュージーランド・ドル 売り 4/17/19 21,533,762 21,184,016 (349,746)
ノルウェー・クローネ 買い 6/19/19 191,344 192,891 (1,547)
WestPac Banking Corp.
豪ドル 買い 4/17/19 39,104,632 39,339,231 (234,599)
カナダ・ドル 売り 4/17/19 2,157,659 2,251,305 93,646
ユーロ 売り 6/19/19 37,291,654 37,922,216 630,562
ニュージーランド・ドル 買い 4/17/19 17,194,625 17,155,607 39,018
ニュージーランド・ドル 売り 4/17/19 17,194,625 17,145,131 (49,494)
未実現評価益 19,748,194
未実現 (評価損 ) (10,097,126)
合計 $9,651,068
*
すべての契約の交換通貨は、米ドルである。
2019 年3月 31 日現在未決済の先物契約 (無監査 )
想定元本 時価 未実現評価損益
契約数 米ドル 米ドル 期限 米ドル
ユーロSchatz2年(ショート) 1,005 $126,235,996 $126,236,029 2019 年6月 $(261,659)
英国Gilt 10 年(ショート) 126 21,230,743 21,230,737 2019 年6月 (356,128)
米国財務省長期証券 30 年超(ロング) 266 44,688,000 44,688,000 2019 年6月 1,719,620
米国財務省中期証券2年(ロング) 937 199,668,844 199,668,844 2019 年6月 854,370
82/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2019 年3月 31 日現在未決済の先物契約 (無監査 )(つづき)
想定元本 時価 未実現評価損益
契約数 米ドル 米ドル 期限 米ドル
米国財務省中期証券5年(ショート) 1,567 $181,502,672 $181,502,672 2019 年6月 $(1,925,550)
米国財務省中期証券 10 年超(ロング) 173 22,971,156 22,971,156 2019 年6月 529,423
未実現評価益 3,103,413
未実現 (評価損 ) (2,543,337)
合計 $560,076
2019 年3月 31 日現在未決済の売建スワップ・オプション (プレミアム額 $100,506,731) (無監査 )
取引相手方
受取または(支払)固定利率%/ 行使期間満了日/ 想定元本/ 時価
変動利率指数/満期 行使利率 約定金額 米ドル
Citibank, N.A.
(2.421) /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2029 年4月
2019 年4月/ 2.421 $200,001,600 $1,174,009
Goldman Sachs International
(2.20625) /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2024 年4月
2019 年4月/ 2.20625 315,313,200 595,942
1.722 /3か月物英ポンド LIBOR-BBA / 2039 年2月
2029 年2月/ 1.722 GBP 28,942,000 2,088,708
(1.722) /3か月物英ポンド LIBOR-BBA / 2039 年2月
2029 年2月/ 1.722 GBP 28,942,000 2,761,196
(0.115) /6か月物ユーロ EURIBOR-Reuters / 2021 年8月
2019 年8月/ 0.115 EUR 464,915,100 2,957,010
JPMorgan Chase Bank N.A.
1.361 /3か月物英ポンド LIBOR-BBA / 2024 年4月
2019 年4月/ 1.361 GBP 136,113,000 7,091
1.628 /3か月物英ポンド LIBOR-BBA / 2049 年4月
2019 年4月/ 1.628 GBP 26,886,600 10,506
3.415 /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2021 年 11 月
2019 年 11 月/ 3.415 $787,757,000 23,633
2.975 /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2023 年 11 月
2020 年 11 月/ 2.975 196,939,100 399,786
2.56 /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2024 年2月
2022 年2月/ 2.56 442,039,700 2,440,059
2.486 /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2024 年1月
2022 年1月/ 2.486 442,039,700 2,674,340
1.667 /6か月物ユーロ EURIBOR-Reuters / 2036 年2月
2026 年2月/ 1.667 EUR 63,672,400 2,915,549
(1.667) /6か月物ユーロ EURIBOR-Reuters / 2036 年2月
2026 年2月/ 1.667 EUR 63,672,400 4,599,025
(2.975) /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2023 年 11 月
2020 年 11 月/ 2.975 $196,939,100 4,696,998
(2.486) /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2024 年1月
2022 年1月/ 2.486 442,039,700 4,747,506
3.229 /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2033 年 11 月
2023 年 11 月/ 3.229 196,939,100 4,931,355
(2.56) /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2024 年2月
2022 年2月/ 2.56 442,039,700 5,101,138
(1.733) /6か月物ユーロ EURIBOR-Reuters / 2039 年9月
2019 年9月/ 1.733 EUR 95,392,000 13,681,784
(3.229) /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2033 年 11 月
2023 年 11 月/ 3.229 $196,939,100 14,183,552
Morgan Stanley & Co. International PLC
0.90 /6か月物ユーロ EURIBOR-Reuters / 2029 年5月
2019 年5月/ 0.90 EUR 557,220,400 18,752
3.3975 /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2021 年 11 月
2019 年 11 月/ 3.3975 $787,757,000 23,633
1.369 /3か月物英ポンド LIBOR-BBA / 2029 年4月
2019 年4月/ 1.369 GBP 70,662,200 98,476
2.7225 /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2030 年2月
2020 年2月/ 2.7225 $61,047,700 560,418
2.715 /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2030 年2月
2020 年2月/ 2.715 61,047,700 590,942
(2.75) /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2047 年 12 月
2024 年 12 月/ 2.75 10,000,000 910,000
3.01 /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2036 年2月
2026 年2月/ 3.01 22,892,700 938,830
2.97 /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2036 年2月
2026 年2月/ 2.97 22,892,700 966,072
(2.97) /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2036 年2月
2026 年2月/ 2.97 22,892,700 1,385,924
(3.01) /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2036 年2月
2026 年2月/ 3.01 22,892,700 1,425,071
(2.715) /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2030 年2月
2020 年2月/ 2.715 61,047,700 2,129,954
(2.7225) /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2030 年2月
2020 年2月/ 2.7225 61,047,700 2,142,774
83/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2019 年3月 31 日現在未決済の売建スワップ・オプション (プレミアム額 $100,506,731) (無監査 )(つづき)
取引相手方
受取または(支払)固定利率%/ 行使期間満了日/ 想定元本/ 時価
変動利率指数/満期 行使利率 約定金額 米ドル
Morgan Stanley & Co. International PLC (つづき)
(2.58) /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2020 年8月
2019 年8月/ 2.58 $1,093,918,200 $2,264,411
(0.50) /6か月物ユーロ EURIBOR-Reuters / 2029 年5月
2019 年5月/ 0.50 EUR 557,220,400 3,375,335
(2.80) /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2020 年8月
2019 年8月/ 2.80 $1,093,918,200 4,145,950
(3.00) /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2048 年4月
2024 年4月/ 3.00 44,214,400 5,028,062
(3.00) /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2048 年4月
2024 年4月/ 3.00 44,214,400 5,032,925
(3.00) /3か月物米ドル LIBOR-BBA / 2049 年1月
2025 年1月/ 3.00 44,214,400 5,167,337
NatWest Markets PLC
1.668 /3か月物英ポンド LIBOR-BBA / 2029 年4月
2019 年4月/ 1.668 GBP 228,788,900 298
合計 $106,194,351
2019 年3月 31 日現在未決済の売建オプション (プレミアム額 $3,955,314) (無監査 )
行使期間満了日/ 想定元本 約定金額 時価
取引相手方 行使価格 米ドル 米ドル 米ドル
Bank of America N.A.
GBP 165,697,150
GBP/USD (コール) 2019 年7月/ $1.47 $215,812,253 $62,586
Goldman Sachs International
2019 年4月/ CNH 7.20
USD/CNH (コール) 156,454,300 $156,454,300 156
JPMorgan Chase Bank N.A.
Federal National Mortgage
Association 30 yr 2.50 % TBA
commitments (プット) 2019 年4月/ $94.56 64,000,000 64,000,000 64
Federal National Mortgage
Association 30 yr 3.00 % TBA
commitments (プット) 2019 年5月/ 99.63 266,000,000 266,000,000 1,294,356
Federal National Mortgage
Association 30 yr 3.50 % TBA
commitments (プット) 2019 年5月/ 100.82 194,000,000 194,000,000 302,588
Federal National Mortgage
Association 30 yr 3.50 % TBA
commitments (プット) 2019 年5月/ 100.57 194,000,000 194,000,000 202,318
Federal National Mortgage
Association 30 yr 3.50 % TBA
commitments (プット) 2019 年5月/ 100.94 194,000,000 194,000,000 368,633
Federal National Mortgage
Association 30 yr 3.50 % TBA
commitments (プット) 2019 年5月/ 100.69 194,000,000 194,000,000 247,643
Federal National Mortgage
Association 30 yr 3.50 % TBA
commitments (プット) 2019 年5月/ 100.44 194,000,000 194,000,000 157,584
Federal National Mortgage
Association 30 yr 3.50 % TBA
commitments (プット) 2019 年5月/ 100.19 194,000,000 194,000,000 102,269
Federal National Mortgage
Association 30 yr 3.50 % TBA
commitments (プット) 2019 年5月/ 100.07 194,000,000 194,000,000 82,104
84/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2019 年3月 31 日現在未決済の売建オプション (プレミアム額 $3,955,314) (無監査 )(つづき)
行使期間満了日/ 想定元本 約定金額 時価
取引相手方 行使価格 米ドル 米ドル 米ドル
JPMorgan Chase Bank N.A. (つづき)
Federal National Mortgage
Association 30 yr 3.50 % TBA
commitments (プット) 2019 年5月/ $100.32 $194,000,000 $194,000,000 $127,244
Federal National Mortgage
Association 30 yr 3.50 % TBA
commitments (プット) 2019 年4月/ 99.85 69,000,000 69,000,000 69
合計 $2,947,614
2019 年3月 31 日現在未決済の先物プレミアム・スワップ・オプション契約 (無監査 )
取引相手方 未収/(未払)
受取または(支払)固定利率%/ 行使期間満了日/ 想定元本/ プレミアム額 未実現評価損益
変動利率指数/満期 行使価格 約定金額 米ドル 米ドル
Bank of America N.A.
2.647 /3か月物米ドル LIBOR-BBA /
2029 年6月(買建) 2024 年6月/ 2.647 $69,572,100 $(2,720,269) $(532,227)
(2.647) /3か月物米ドル LIBOR-BBA /
2029 年6月(買建) 2024 年6月/ 2.647 69,572,100 (2,720,269) (768,076)
Barclays Bank PLC
1.11125 /6か月物日本円 LIBOR-BBA /
2043 年8月(買建) 2023 年8月/ 1.11125 JPY 1,758,437,400 (889,457) 991,630
(1.11125) /6か月物日本円 LIBOR-BBA /
2043 年8月(買建) 2023 年8月/ 1.11125 JPY 1,758,437,400 (889,457) (633,215)
Citibank, N.A.
2.19625 /3か月物米ドル LIBOR-BBA /
2024 年4月(買建) 2019 年4月/ 2.19625 $497,862,700 (879,557) (9,957)
(2.38875) /3か月物米ドル LIBOR-BBA /
2024 年4月(買建) 2019 年4月/ 2.38875 497,862,700 (779,985) (74,679)
2.689 /3か月物米ドル LIBOR-BBA /
2049 年 11 月(買建) 2024 年 11 月/ 2.689 11,217,000 (1,444,189) (260,122)
(2.689) /3か月物米ドル LIBOR-BBA /
2049 年 11 月(買建) 2024 年 11 月/ 2.689 11,217,000 (1,444,189) (275,826)
2.654 /3か月物米ドル LIBOR-BBA /
2029 年6月(買建) 2024 年6月/ 2.654 69,572,100 (2,720,269) (521,095)
(2.654) /3か月物米ドル LIBOR-BBA /
2029 年6月(買建) 2024 年6月/ 2.654 69,572,100 (2,720,269) (777,816)
2.2925 /3か月物米ドル LIBOR-BBA /
2024 年4月(売建) 2019 年4月/ 2.2925 248,931,600 829,772 49,786
(2.2925) /3か月物米ドル LIBOR-BBA /
2024 年4月(売建) 2019 年4月/ 2.2925 248,931,600 829,772 (57,254)
Goldman Sachs International
2.1975 /3か月物米ドル LIBOR-BBA /
2024 年5月(買建) 2019 年5月/ 2.1975 497,862,700 (921,046) 59,744
(2.725) /3か月物米ドル LIBOR-BBA /
2039 年 11 月(買建) 2029 年 11 月/ 2.725 18,696,100 (1,498,492) (109,372)
2.8175 /3か月物米ドル LIBOR-BBA /
2047 年3月(買建) 2027 年3月/ 2.8175 8,348,800 (1,054,036) (111,874)
85/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2019 年3月 31 日現在未決済の先物プレミアム・スワップ・オプション契約 (無監査 )(つづき)
取引相手方 未収/(未払)
受取または(支払)固定利率%/ 行使期間満了日/ 想定元本/ プレミアム額 未実現評価損益
変動利率指数/満期 行使価格 約定金額 米ドル 米ドル
Goldman Sachs International (つづき)
(3.005) /3か月物米ドル LIBOR-BBA /
2039 年 11 月(買建) 2029 年 11 月/ 3.005 $18,696,100 $(1,295,640) $(123,581)
3.005 /3か月物米ドル LIBOR-BBA /
2039 年 11 月(買建) 2029 年 11 月/ 3.005 18,696,100 (1,701,345) (134,238)
(2.3975) /3か月物米ドル LIBOR-BBA /
2024 年5月(買建) 2019 年5月/ 2.3975 497,862,700 (871,260) (139,402)
2.725 /3か月物米ドル LIBOR-BBA /
2039 年 11 月(買建) 2029 年 11 月/ 2.725 18,696,100 (1,498,492) (163,591)
(2.8175) /3か月物米ドル LIBOR-BBA /
2047 年3月(買建) 2027 年3月/ 2.8175 8,348,800 (1,054,036) (221,410)
3.215 /3か月物米ドル LIBOR-BBA /
2053 年 11 月(売建) 2023 年 11 月/ 3.215 50,412,300 5,865,471 2,766,123
2.2975 /3か月物米ドル LIBOR-BBA /
2024 年5月(売建) 2019 年5月/ 2.2975 248,931,500 867,941 67,212
(2.2975) /3か月物米ドル LIBOR-BBA /
2024 年5月(売建) 2019 年5月/ 2.2975 248,931,500 867,941 (109,530)
(3.215) /3か月物米ドル LIBOR-BBA /
2053 年 11 月(売建) 2023 年 11 月/ 3.215 50,412,300 5,865,471 (2,744,950)
JPMorgan Chase Bank N.A.
1.921 /6か月物ユーロ EURIBOR-
Reuters / 2048 年 10 月 ( 買建 ) 2028 年 10 月/ 1.921 EUR 29,488,100 (3,771,047) 1,500,100
2.50 /3か月物米ドル LIBOR-BBA /
2029 年 11 月/ 2.50 $18,696,100 (1,080,635) 34,027
2039 年 11 月(買建)
(2.902) /3か月物米ドル LIBOR-BBA /
2049 年 11 月(買建) 2024 年 11 月/ 2.902 11,217,000 (1,203,584) (249,017)
(2.50) /3か月物米ドル LIBOR-BBA /
2039 年 11 月(買建) 2029 年 11 月/ 2.50 18,696,100 (1,944,394) (303,251)
2.902 /3か月物米ドル LIBOR-BBA /
2049 年 11 月(買建) 2024 年 11 月/ 2.902 11,217,000 (1,734,148) (308,804)
2.8325 /3か月物米ドル LIBOR-BBA /
2052 年2月(買建) 2022 年2月/ 2.8325 41,743,200 (5,828,394) (1,344,548)
(1.921) /6か月物ユーロ EURIBOR-
Reuters / 2048 年 10 月 ( 買建 ) 2028 年 10 月/ 1.921 EUR 29,488,100 (3,771,047) (1,375,064)
(1.28) /6か月物ユーロ EURIBOR-
Reuters / 2049 年 8 月 ( 買建 ) 2019 年8月/ 1.28 EUR 98,906,700 (2,811,331) (1,922,739)
(2.8325) /3か月物米ドル LIBOR-BBA /
2052 年2月(買建) 2022 年2月/ 2.8325 $41,743,200 (5,828,394) (3,116,133)
0.215 /6か月物ユーロ EURIBOR-
Reuters / 2024 年 8 月 ( 売建 ) 2019 年8月/ 0.215 EUR 557,220,400 2,748,051 1,975,196
Morgan Stanley & Co. International PLC
3.27 /3か月物米ドル LIBOR-BBA /
2053 年 10 月(買建) 2023 年 10 月/ 3.27 $28,548,700 (3,257,407) 1,803,992
2.505 /3か月物米ドル LIBOR-BBA /
2049 年 11 月(買建) 2024 年 11 月/ 2.505 11,217,000 (1,206,949) (206,281)
(2.505) /3か月物米ドル LIBOR-BBA /
2049 年 11 月(買建) 2024 年 11 月/ 2.505 11,217,000 (1,718,444) (334,715)
(3.27) /3か月物米ドル LIBOR-BBA /
2053 年 10 月(買建) 2023 年 10 月/ 3.27 28,548,700 (3,257,407) (1,633,271)
86/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2019 年3月 31 日現在未決済の先物プレミアム・スワップ・オプション契約 (無監査 )(つづき)
取引相手方 未収/(未払)
受取または(支払)固定利率%/ 行使期間満了日/ 想定元本/ プレミアム額 未実現評価損益
変動利率指数/満期 行使価格 約定金額 米ドル 米ドル
UBS AG
1.72 /6か月物ユーロ EURIBOR-
Reuters / 2058 年 11 月(買建)
2028 年 11 月/ 1.72 EUR 28,006,700 $(4,894,154) $1,625,491
(1.72) /6か月物ユーロ EURIBOR-
Reuters / 2058 年 11 月(買建) 2028 年 11 月/ 1.72 EUR 28,006,700 (4,894,154) (1,541,294)
未実現評価益 10,873,301
未実現 (評価損 ) (20,103,332)
合計 $(9,230,031)
2019 年3月 31 日現在未決済の TBA 売却契約 (未収手取額 $129,844,160) (無監査 )
額面 決済日 時価
機関 米ドル (月日年 ) 米ドル
Federal National Mortgage Association, 5.00 % , 4/1/49
$3,000,000 4/10/19 $3,171,797
Federal National Mortgage Association, 4.50 % , 4/1/49
35,000,000 4/10/19 36,465,625
Federal National Mortgage Association, 3.00 % , 4/1/49
89,000,000 4/10/19 88,589,763
Government National Mortgage Association, 5.00 % , 4/1/49
3,000,000 4/17/19 3,133,828
合計
$131,361,013
2019 年3月 31 日現在未決済の OTC 金利スワップ契約 (無監査 )
前払プレミ
アム受領額
スワップ取引相手方/ 時価 (支払額 ) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年 ) 支払額 受取額 米ドル
Goldman Sachs International
3 month ILS-
TELBOR03 - 1.035 % -
ILS 38,290,000 $70,939 $- 3/19/24 Quarterly Annually $73,898
3 month ILS-
TELBOR03 - 1.02 % -
ILS 345,402,000 568,602 - 3/20/24 Quarterly Annually 592,767
前払プレミアム受領額 - 未実現評価益 666,665
前払プレミアム (支払額 ) - 未実現 (評価損 ) -
合計 $- 合計 $666,665
2019 年3月 31 日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (無監査 )
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額 ) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 受取額 米ドル
E
$1,449,093 3 month USD- 3.11 % -
$51,118,000 $(575) 2/27/28 $1,448,519
LIBOR-BBA -
Semiannually
Quarterly
E
1,609,367 3 month USD- 3.05125 % -
62,861,000 (707) 3/7/28 1,608,661
LIBOR-BBA -
Semiannually
Quarterly
3 month USD- 3.312 % -
22,861,000 3,552,759 (780) 11/8/48 3,762,339
LIBOR-BBA -
Semiannually
Quarterly
87/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2019 年3月 31 日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (無監査 )(つづき)
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額 ) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 受取額 米ドル
$196,939,100 $11,335,618 $(2,789) 1/3/29 3.065 % - 3 month USD- $(11,462,306)
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
108,710,600 6,396,640 (1,539) 3/4/29 3 month USD- 3.073 % - 6,424,536
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
590,817,900 1,225,947 (296,839) 1/22/20 3 month USD- 2.86 % - 1,041,216
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
E
590,817,900 281,365 1/22/21 2.77 % - 3 month USD- (2,431,671)
2,713,036
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
E
14,277,900 (80) 2/2/24 3 month USD- 2.5725 % - 88,329
88,409
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
E
36,954,400 (206) 2/2/24 2.528 % - 3 month USD- (198,762)
198,556
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
28,359,200 665,052 (376) 2/13/29 2.6785 % - 3 month USD- (667,186)
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
E
664,614,000 (3,652,256) 6/19/26 3 month USD- 2.60 % - 8,181,862
11,834,117
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
E
18,931,300 (90,341) 6/19/21 3 month USD- 2.55 % - (12,629)
77,713
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
E
3,184,564,300 16,686,047 6/19/21 2.55 % - 3 month USD- 3,613,410
13,072,636
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
E
9,971,100 (127,074) 6/19/24 3 month USD- 2.50 % - (22,398)
104,677
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
E
2,086,706,100 26,553,499 6/19/24 2.50 % - 3 month USD- 4,647,262
21,906,241
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
E
717,444,200 (17,303,866) 6/19/29 3 month USD- 2.65 % - (2,292,064)
15,011,802
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
E
10,085,700 (510,541) 6/19/49 3 month USD- 2.80 % - (44,662)
465,879
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
E
521,700 26,385 6/19/49 2.80 % - 3 month USD- 2,287
24,098
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
E
77,357,200 (15,655) 12/2/23 3 month USD- 2.536 % - 716,763
732,418
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
88/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2019 年3月 31 日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (無監査 )(つづき)
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額 ) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 受取額 米ドル
E
$26,743,500 $(4,569) 2/2/24 3 month USD- 2.57 % - $159,796
$164,366
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
E
12,348,596 (175) 3/5/30 3 month USD- 2.806 % - 409,675
409,850
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
E
23,163,600 (328) 3/16/30 2.647 % - 3 month USD- (442,869)
442,541
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
E
127,534,000 1,144,362 6/19/29 2.55 % - 3 month USD- (384,770)
1,529,133
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
E
521,291,000 (1,419,715) 6/19/24 2.40 % - 3 month USD- (4,440,075)
3,020,360
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
E
370,610,000 (424,832) 3/21/29 3 month USD- 2.776 % - 3,131,171
3,556,003
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
E
14,581,700 (497) 3/28/52 2.67 % - 3 month USD- (141,663)
141,165
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
59,867,000 402,785 (794) 3/29/29 3 month USD- 2.33973 % - (412,664)
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
E
258,888,700 (2,444) 4/10/24 3 month USD- 2.20 % - (1,088,741)
1,086,297
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
E
215,740,500 (3,055) 4/16/29 3 month USD- 2.375 % - (774,974)
771,920
LIBOR-BBA - Semiannually
Quarterly
92,607,000 20,374 (749) 4/2/24 2.28456 % - 3 month USD- 19,624
Semiannually LIBOR-BBA -
Quarterly
E
AUD 854,301,000 471,333 6/19/24 1.90 % - 6 month AUD- (4,887,947)
5,359,279
Semiannually BBR-BBSW -
Semiannually
E
AUD 46,888,000 67,751 6/19/29 2.25 % - 6 month AUD- (547,700)
615,451
Semiannually BBR-BBSW -
Semiannually
AUD 80,387,000 787,687 (753) 3/20/29 6 month AUD- 2.1825 % - 791,670
BBR-BBSW - Semiannually
Semiannually
CAD 70,819,000 219,397 (224) 11/2/22 3 month CAD- 2.02 % - 179,463
BA-CDOR - Semiannually
Semiannually
CAD 70,819,000 279,015 (225) 11/14/22 3 month CAD- 2.0525 % - 249,759
BA-CDOR - Semiannually
Semiannually
89/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2019 年3月 31 日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (無監査 )(つづき)
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額 ) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 受取額 米ドル
E
CAD 139,000 $(259) 6/19/29 3 month CAD- BA- 2.25 % - $1,165
$1,423
CDOR - Semiannually
Semiannually
E
CAD 91,520,000 521,337 6/19/24 2.00 % - 3 month CAD- 257,806
263,530
Semiannually BA-CDOR -
Semiannually
CAD 79,323,000 651,394 (785) 3/19/29 2.208 % - 3 month CAD- (679,837)
Semiannually BA-CDOR -
Semiannually
E
CHF 189,302,000 (737) 9/21/21 - 0.046 % plus 6 (994,442)
993,705
month CHF-
LIBOR-BBA -
Semiannually
E
CHF 120,812,000 (179,041) 6/19/29 6 month CHF- 0.20 % - 1,713,670
1,892,711
LIBOR-BBA - Annually
Semiannually
E
CHF 220,533,000 105,693 6/19/24 - 0.30 % plus (970,671)
1,076,365
6 month CHF-
LIBOR-BBA -
Semiannually
CZK 1,301,918,000 874,286 (757) 3/19/29 1.948 % - 6 month CZK- (897,707)
Annually PRIBOR -
Semiannually
CZK 6,073,856,000 102,149 (998) 3/27/21 6 month CZK- 2.03 % - 144,519
PRIBOR - Annually
Semiannually
EUR 46,104,000 116,105 (183) 2/18/20 - 0.124 % plus (128,506)
1 Day Euribor
rate - Annually
EUR 46,104,000 125,518 (183) 2/18/20 - 0.104 % plus (139,135)
1 Day Euribor
rate - Annually
EUR 156,268,000 1,891,769 (1,373) 5/4/22 0.21 % - 6 month EUR- (2,423,387)
Annually EURIBOR-
REUTERS -
Semiannually
E
EUR 45,013,000 (383) 10/27/27 1.61375 % - 6 month EUR- (2,397,604)
2,397,221
Annually EURIBOR-
REUTERS -
Semiannually
EUR 108,343,000 112,419 (508) 1/30/20 - 0.1249 % (136,242)
plus 6 month
EUR-EURIBOR-
REUTERS -
Semiannually
EUR 87,173,000 1,979,782 (877) 1/30/23 6 month 0.4419 % - 2,092,526
EUR-EURIBOR- Annually
REUTERS -
Semiannually
90/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2019 年3月 31 日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (無監査 )(つづき)
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額 ) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 受取額 米ドル
EUR 22,338,000 $1,400,597 $(369) 1/30/28 0.9987 % - 6 month EUR- $(1,453,961)
Annually EURIBOR-
REUTERS -
Semiannually
E
EUR 40,895,000 (564) 2/27/28 1.815 % - 6 month EUR- (2,482,575)
2,482,011
Annually EURIBOR-
REUTERS -
Semiannually
E
EUR 169,917,000 (744) 9/21/21 6 month 0.354 % - 897,384
898,128
EUR-EURIBOR- Annually
REUTERS -
Semiannually
E
EUR 7,235,600 (277) 11/29/58 1.484 % - 6 month EUR- (345,425)
345,148
Annually EURIBOR-
REUTERS -
Semiannually
E
EUR 9,840,300 (381) 2/19/50 6 month 1.354 % - 717,510
717,891
EUR-EURIBOR- Annually
REUTERS -
Semiannually
E
EUR 10,864,000 (415) 3/11/50 1.267 % - 6 month EUR- (501,690)
501,275
Annually EURIBOR-
REUTERS -
Semiannually
E
EUR 11,002,000 (420) 3/12/50 1.2115 % - 6 month EUR- (325,569)
325,149
Annually EURIBOR-
REUTERS -
Semiannually
E
EUR 384,898,000 406,383 6/19/24 6 month 0.12 % - 2,089,813
1,683,430
EUR-EURIBOR- Annually
REUTERS -
Semiannually
E
EUR 583,425,000 2,239,394 6/19/29 6 month 0.60 % - 8,303,592
6,064,199
EUR-EURIBOR- Annually
REUTERS -
Semiannually
EUR 92,483,000 502,115 (844) 3/21/24 0.106 % - 6 month EUR- (513,438)
Annually EURIBOR-
REUTERS -
Semiannually
E
EUR 222,367,000 18,416 3/21/29 1.104 % - 6 month EUR- (2,058,921)
2,077,338
Annually EURIBOR-
REUTERS -
Semiannually
E
EUR 13,678,600 (528) 3/26/50 1.113 % - 6 month EUR- 4,582
5,110
Annually EURIBOR-
REUTERS -
Semiannually
91/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2019 年3月 31 日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (無監査 )(つづき)
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額 ) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 受取額 米ドル
E
EUR 3,730,000 $29,811 6/19/24 0.151 % - 6 month EUR- $6,961
$22,850
Annually EURIBOR- REUTERS
-
Semiannually
E
EUR 430,000 6,380 6/19/29 0.601 % - 6 month EUR- 1,862
4,518
Annually EURIBOR-
REUTERS -
Semiannually
E
GBP 12,297,500 (223) 4/16/29 1.52 % - 6 month GBP- (470,479)
470,256
Semiannually LIBOR-BBA -
Semiannually
E
GBP 48,904,000 (123,403) 6/19/29 6 month GBP- 1.35 % - 652,148
775,551
LIBOR-BBA - Semiannually
Semiannually
E
GBP 151,429,000 629,176 6/19/24 6 month GBP- 1.20 % - 1,825,959
1,196,784
LIBOR-BBA - Semiannually
Semiannually
E
GBP 1,000,000 911 6/19/21 1.001 % - 6 month GBP- (300)
1,211
Semiannually LIBOR-BBA -
Semiannually
E
GBP 910,000 8,675 6/19/24 1.201 % - 6 month GBP- 1,425
7,250
Semiannually LIBOR-BBA -
Semiannually
E
GBP 70,000 1,353 6/19/29 1.351 % - 6 month GBP- 234
1,119
Semiannually LIBOR-BBA -
Semiannually
INR 10,000,000 4,404 (1) 12/20/22 6.66 % - INR-FBIL- (4,438)
Semiannually MIBOR-OIS-
Compound -
Semiannually
JPY 5,657,000,000 291,042 (199) 12/19/22 6 month JPY- 0.09 % - 304,538
LIBOR-BBA - Semiannually
Semiannually
JPY 2,837,000,000 559,490 (181) 12/19/27 0.29 % - 6 month JPY- (581,065)
Semiannually LIBOR-BBA -
Semiannually
JPY 5,657,000,000 382,510 (411) 1/15/23 6 month JPY- 0.135 % - 395,385
LIBOR-BBA - Semiannually
Semiannually
JPY 2,837,000,000 727,668 (338) 1/15/28 0.365 % - 6 month JPY- (746,975)
Semiannually LIBOR-BBA -
Semiannually
JPY 5,657,000,000 417,831 (426) 2/16/23 6 month JPY- 0.148 % - 425,896
LIBOR-BBA - Semiannually
Semiannually
JPY 2,837,000,000 731,175 (350) 2/16/28 0.366 % - 6 month JPY- (742,194)
Semiannually LIBOR-BBA -
Semiannually
92/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2019 年3月 31 日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (無監査 )(つづき)
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額 ) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 受取額 米ドル
E
JPY 732,682,200 $(213) 8/29/43 0.7495 % - 6 month JPY- $(212,019)
$211,806
Semiannually LIBOR-BBA -
Semiannually
E
NOK 876,044,000 (145,314) 6/19/24 1.80 % - 6 month NOK- (41,204)
104,110
Annually NIBOR-NIBR -
Semiannually
E
NOK 636,000 321 6/19/29 6 month NOK- 2.00 % - 457
137
NIBOR-NIBR - Annually
Semiannually
E
NZD 528,843,000 254,177 6/19/24 2.00 % - 3 month NZD- (3,512,190)
3,766,366
Semiannually BBR-FRA -
Quarterly
E
NZD 28,707,000 27,902 6/19/29 2.40 % - 3 month NZD- (361,035)
388,937
Semiannually BBR-FRA -
Quarterly
E
NZD 92,399,000 (703) 3/28/29 2.524 % - 3 month NZD- 178,441
179,144
Semiannually BBR-FRA -
Quarterly
SEK 1,086,184,000 178,980 (290) 11/10/19 - 0.245 % plus 278,524
3 month SEK-
STIBOR-SIDE -
Quarterly
SEK 222,537,000 826,091 (190) 11/10/27 3 month SEK- 1.125 % - 934,403
STIBOR-SIDE - Annually
Quarterly
SEK 1,086,184,000 179,681 (290) 11/10/19 - 0.246 % plus 279,684
3 month SEK-
STIBOR-SIDE -
Quarterly
SEK 222,537,000 836,168 (190) 11/10/27 3 month SEK- 1.13 % - 944,951
STIBOR-SIDE - Annually
Quarterly
SEK 1,086,184,000 163,910 (291) 11/13/19 - 0.2225 % plus 253,199
3 month SEK-
STIBOR-SIDE -
Quarterly
SEK 222,537,000 895,648 (191) 11/13/27 3 month SEK- 1.16 % - 1,006,294
STIBOR-SIDE - Annually
Quarterly
SEK 222,537,000 890,622 (191) 11/13/27 3 month SEK- 1.1575 % - 1,001,034
STIBOR-SIDE - Annually
Quarterly
SEK 1,086,184,000 169,400 (291) 11/13/19 - 0.23 % plus 3 262,111
month SEK-
STIBOR-SIDE -
Quarterly
SEK 1,045,194,000 100,952 (499) 1/30/20 0.085 % plus - (102,214)
3 month SEK-
STIBOR-SIDE -
Quarterly
93/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2019 年3月 31 日現在未決済の中央清算機関で清算される金利スワップ契約 (無監査 )(つづき)
前払プレミ
アム受領額
時価 (支払額 ) 期限日 ファンドによる ファンドによる 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 受取額 米ドル
SEK 846,279,000 $1,438,091 $(867) 1/30/23 0.66875 % - 3 month SEK- $(1,555,022)
Annually STIBOR-SIDE -
Quarterly
SEK 220,403,000 1,315,927 (370) 1/30/28 3 month SEK- 1.3775 % - 1,374,359
STIBOR-SIDE - Annually
Quarterly
E
SEK 438,680,000 (20,992) 6/19/24 0.45 % - 3 month SEK- (120,408)
99,416
Annually STIBOR-SIDE -
Quarterly
E
SEK 1,418,006,000 32,871 6/19/29 3 month SEK- 0.95 % - 1,148,845
1,115,975
STIBOR-SIDE - Annually
Quarterly
合計 $25,164,518 $8,823,885
E
発効日は延長された。
2019 年3月 31 日現在未決済の OTC トータルリターン・スワップ契約 (無監査 )
前払プレミ
スワップ アム受領額 ファンドが ファンドが受領する
取引相手方/ 時価 (支払額 ) 期限日 受領する (行う ) または支払う 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年 ) 支払額 トータルリターン 米ドル
Bank of America N.A.
$1,110,929 $1,052,884 $- 1/12/41 4.50 % (1 month Synthetic TRS $(47,329)
USD-LIBOR) - Index 4.50 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
Barclays Bank PLC
7,142,068 7,184,348 - 1/12/40 4.00 % (1 month Synthetic MBX 47,042
USD-LIBOR) - Index 4.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
2,166,509 2,179,335 - 1/12/40 4.00 % (1 month Synthetic MBX 14,270
USD-LIBOR) - Index 4.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,093,968 1,100,444 - 1/12/40 4.00 % (1 month Synthetic MBX 7,205
USD-LIBOR) - Index 4.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,092,613 1,099,081 - 1/12/40 4.00 % (1 month Synthetic MBX 7,197
USD-LIBOR) - Index 4.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
5,685,663 5,713,634 - 1/12/40 4.50 % (1 month Synthetic MBX 32,984
USD-LIBOR) - Index 4.50 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
94/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2019 年3月 31 日現在未決済の OTC トータルリターン・スワップ契約 (無監査 )(つづき)
前払プレミ
スワップ アム受領額 ファンドが ファンドが受領する
取引相手方/ 時価 (支払額 ) 期限日 受領する (行う ) または支払う 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年 ) 支払額 トータルリターン 米ドル
Barclays Bank PLC (つづき)
$784,568 $788,659 $- 1/12/41 4.50 % (1 month Synthetic MBX $4,781
USD-LIBOR) - Index 4.50 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
537,643 540,288 - 1/12/40 4.50 % (1 month Synthetic MBX 3,119
USD-LIBOR) - Index 4.50 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
69,455,677 70,054,958 - 1/12/41 5.00 % (1 month Synthetic MBX 674,690
USD-LIBOR) - Index 5.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
11,448,227 11,533,850 - 1/12/40 5.00 % (1 month Synthetic MBX 98,130
USD-LIBOR) - Index 5.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,006,331 1,007,947 - 1/12/41 5.00 % (1 month Synthetic MBX Index 2,702
USD-LIBOR) - 5.00 % 30 year Ginnie
Monthly Mae II pools -
Monthly
372,971 375,145 - 1/12/39 (5.50 % ) 1 month Synthetic MBX (2,667)
USD-LIBOR - Index 5.50 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
2,524,707 2,530,407 - 1/12/39 (6.00 % ) 1 month Synthetic MBX (9,425)
USD-LIBOR - Index 6.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
42,683,474 42,788,433 - 1/12/38 (6.50 % ) 1 month Synthetic MBX (173,903)
USD-LIBOR - Index 6.50 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
226,631 218,730 - 1/12/41 3.50 % (1 month Synthetic TRS (5,937)
USD-LIBOR) - Index 3.50 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
672,226 648,471 - 1/12/42 4.00 % (1 month Synthetic TRS (17,857)
USD-LIBOR) - Index 4.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
2,627,160 2,541,425 - 1/12/41 (4.00 % ) 1 month Synthetic TRS 61,791
USD-LIBOR - Index 4.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
6,268,174 6,063,618 - 1/12/41 (4.00 % ) 1 month Synthetic TRS 147,428
USD-LIBOR - Index 4.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
95/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2019 年3月 31 日現在未決済の OTC トータルリターン・スワップ契約 (無監査 )(つづき)
前払プレミ
スワップ アム受領額 ファンドが ファンドが受領する
取引相手方/ 時価 (支払額 ) 期限日 受領する (行う ) または支払う 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年 ) 支払額 トータルリターン 米ドル
Barclays Bank PLC (つづき)
$166,574 $159,265 $- 1/12/41 5.00 % (1 month Synthetic TRS $(5,549)
USD-LIBOR) - Index 5.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,399,288 1,337,889 - 1/12/41 (5.00 % ) 1 month Synthetic TRS 46,610
USD-LIBOR - Index 5.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
753,080 727,185 - 1/12/41 5.00 % (1 month Synthetic TRS Index (18,012)
USD-LIBOR) - 5.00 % 30 year Ginnie
Monthly Mae II pools -
Monthly
575,014 555,241 - 1/12/41 5.00 % (1 month Synthetic TRS Index (13,753)
USD-LIBOR) - 5.00 % 30 year Ginnie
Monthly Mae II pools -
Monthly
453,370 437,781 - 1/12/41 5.00 % (1 month Synthetic TRS Index (10,844)
USD-LIBOR) - 5.00 % 30 year Ginnie
Monthly Mae II pools -
Monthly
181,058 174,832 - 1/12/41 5.00 % (1 month Synthetic TRS Index (4,331)
USD-LIBOR) - 5.00 % 30 year Ginnie
Monthly Mae II pools -
Monthly
386,766 381,387 - 1/12/39 6.00 % (1 month Synthetic TRS (959)
USD-LIBOR) - Index 6.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
6,621 6,529 - 1/12/39 (6.00 % )1 month Synthetic TRS (16)
USD-LIBOR - Index 6.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
896,413 883,788 - 1/12/38 6.50 % (1 month Synthetic TRS (2,316)
USD-LIBOR) - Index 6.50 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
128,620 126,809 - 1/12/38 6.50 % (1 month Synthetic TRS (332)
USD-LIBOR) - Index 6.50 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
65,451 64,529 - 1/12/38 6.50 % (1 month Synthetic TRS (169)
USD-LIBOR) - Index 6.50 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
96/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2019 年3月 31 日現在未決済の OTC トータルリターン・スワップ契約 (無監査 )(つづき)
前払プレミ
スワップ アム受領額 ファンドが ファンドが受領する
取引相手方/ 時価 (支払額 ) 期限日 受領する (行う ) または支払う 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年 ) 支払額 トータルリターン 米ドル
Citibank, N.A.
$1,095,503 $1,104,955 $- 1/12/41 5.00 % (1 month Synthetic MBX $10,642
USD-LIBOR) - Index 5.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
367,263 370,432 - 1/12/41 5.00 % (1 month Synthetic MBX 3,568
USD-LIBOR) - Index 5.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
Credit Suisse International
18,627,041 18,679,691 - 1/12/41 4.50 % (1 month USD- Synthetic MBX Index 68,987
LIBOR) - 4.50 % 30 year Ginnie
Monthly Mae II pools -
Monthly
3,869,325 3,902,711 - 1/12/41 5.00 % (1 month Synthetic MBX 37,586
USD-LIBOR) - Index 5.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
806,109 813,065 - 1/12/41 5.00 % (1 month Synthetic MBX 7,831
USD-LIBOR) - Index 5.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
2,204,860 2,129,044 - 1/12/41 5.00 % (1 month Synthetic MBX Index (52,736)
USD-LIBOR) - 5.00 % 30 year Ginnie
Monthly Mae II pools -
Monthly
3,770,202 3,779,473 - 1/12/38 (6.50 % ) 1 month Synthetic MBX (15,361)
USD-LIBOR - Index 6.50 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
493,362 473,261 - 1/12/44 3.00 % (1 month Synthetic TRS (16,356)
USD-LIBOR) - Index 3.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
463,664 448,655 - 1/12/43 3.00 % (1 month Synthetic TRS (11,540)
USD-LIBOR) - Index 3.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
4,422,731 4,279,484 - 1/12/43 3.50 % (1 month Synthetic TRS (107,031)
USD-LIBOR) - Index 3.50 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,271,220 1,189,172 - 1/12/45 3.50 % (1 month Synthetic TRS (71,529)
USD-LIBOR) - Index 3.50 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
780,200 754,930 - 1/12/43 3.50 % (1 month Synthetic TRS (18,881)
USD-LIBOR) - Index 3.50 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
97/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2019 年3月 31 日現在未決済の OTC トータルリターン・スワップ契約 (無監査 )(つづき)
前払プレミ
スワップ アム受領額 ファンドが ファンドが受領する
取引相手方/ 時価 (支払額 ) 期限日 受領する (行う ) または支払う 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年 ) 支払額 トータルリターン 米ドル
Credit Suisse International (つづき)
$7,221,074 $6,754,667 $- 1/12/45 4.00 % (1 month USD- Synthetic TRS $(402,265)
LIBOR) - Index 4.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
4,551,593 4,257,607 - 1/12/45 4.00 % (1 month Synthetic TRS (253,556)
USD-LIBOR) - Index 4.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
2,923,406 2,828,004 - 1/12/41 4.00 % (1 month Synthetic TRS (68,759)
USD-LIBOR) - Index 4.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
477,964 462,367 - 1/12/41 4.00 % (1 month Synthetic TRS (11,242)
USD-LIBOR) - Index 4.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
407,119 380,824 - 1/12/45 4.00 % (1 month Synthetic TRS (22,679)
USD-LIBOR) - Index 4.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
366,347 354,392 - 1/12/41 4.00 % (1 month Synthetic TRS (8,617)
USD-LIBOR) - Index 4.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
3,154,127 3,051,195 - 1/12/41 (4.00 % ) 1 month Synthetic TRS 74,185
USD-LIBOR - Index 4.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
229,550 219,485 - 1/12/42 4.50 % (1 month Synthetic TRS (7,915)
USD-LIBOR) - Index 4.50 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
10,390 9,969 - 1/12/40 5.00 % (1 month Synthetic TRS (310)
USD-LIBOR) - Index 5.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,431,770 1,368,946 - 1/12/41 (5.00 % ) 1 month Synthetic TRS 47,692
USD-LIBOR - Index 5.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,756,156 1,679,099 - 1/12/41 (5.00 % ) 1 month Synthetic TRS 58,497
USD-LIBOR - Index 5.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,337,246 1,291,263 - 1/12/41 5.00 % (1 month Synthetic TRS Index (31,985)
USD-LIBOR) - 5.00 % 30 year Ginnie
Monthly Mae II pools -
Monthly
98/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2019 年3月 31 日現在未決済の OTC トータルリターン・スワップ契約 (無監査 )(つづき)
前払プレミ
スワップ アム受領額 ファンドが ファンドが受領する
取引相手方/ 時価 (支払額 ) 期限日 受領する (行う ) または支払う 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年 ) 支払額 トータルリターン 米ドル
Deutsche Bank AG
$615,696 $619,340 $- 1/12/40 4.00 % (1 month Synthetic MBX $4,055
USD-LIBOR) - Index 4.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
3,770,202 3,779,473 - 1/12/38 (6.50 % ) 1 month Synthetic MBX (15,361)
USD-LIBOR - Index 6.50 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
Goldman Sachs International
1,022,099 1,027,127 - 1/12/40 (4.50 % ) 1 month USD- Synthetic MBX (5,929)
LIBOR - Index 4.50 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,221,007 1,230,139 - 1/12/40 (5.00 % ) 1 month Synthetic MBX (10,466)
USD-LIBOR - Index 5.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
488,329 491,175 - 1/12/39 5.50 % (1 month Synthetic MBX 3,492
USD-LIBOR) - Index 5.50 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
578,354 579,659 - 1/12/39 6.00 % ) 1 month Synthetic MBX (2,159)
USD-LIBOR - Index 6.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
816,877 818,886 - 1/12/38 6.50 % (1 month Synthetic MBX 3,328
USD-LIBOR) - Index 6.50 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
117,850 118,140 - 1/12/38 (6.50 % ) 1 month Synthetic MBX (480)
USD-LIBOR - Index 6.50 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
129,349 129,667 - 1/12/38 (6.50 % ) 1 month Synthetic MBX (527)
USD-LIBOR - Index 6.50 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
345,068 345,916 - 1/12/38 (6.50 % ) 1 month Synthetic MBX (1,406)
USD-LIBOR - Index 6.50 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
471,275 472,434 - 1/12/39 (6.50 % ) 1 month Synthetic MBX (1,920)
USD-LIBOR - Index 6.50 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
712,285 714,037 - 1/12/38 (6.50 % ) 1 month Synthetic MBX (2,902)
USD-LIBOR - Index 6.50 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
99/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2019 年3月 31 日現在未決済の OTC トータルリターン・スワップ契約 (無監査 )(つづき)
前払プレミ
スワップ アム受領額 ファンドが ファンドが受領する
取引相手方/ 時価 (支払額 ) 期限日 受領する (行う ) または支払う 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年 ) 支払額 トータルリターン 米ドル
Goldman Sachs International (つづき)
$973,969 $976,364 $- 1/12/38 (6.50 % ) 1 month USD- Synthetic MBX $(3,968)
LIBOR - Index 6.50 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,411,626 1,415,098 - 1/12/38 (6.50 % ) 1 month Synthetic MBX (5,751)
USD-LIBOR - Index 6.50 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,694,014 1,698,180 - 1/12/38 (6.50 % ) 1 month Synthetic MBX (6,902)
USD-LIBOR - Index 6.50 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,896,003 1,900,665 - 1/12/38 (6.50 % ) 1 month Synthetic MBX (7,725)
USD-LIBOR - Index 6.50 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
2,597,323 2,603,710 - 1/12/38 (6.50 % ) 1 month Synthetic MBX (10,582)
USD-LIBOR - Index 6.50 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,836,788 1,761,950 - 1/12/44 (3.00 % ) 1 month Synthetic TRS 60,894
USD-LIBOR - Index 3.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
5,202,931 5,034,415 - 1/12/43 (3.50 % ) 1 month Synthetic TRS 125,912
USD-LIBOR - Index 3.50 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
4,537,832 4,244,735 - 1/12/45 4.00 % (1 month Synthetic TRS (252,789)
USD-LIBOR) - Index 4.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
3,733,726 3,611,880 - 1/12/41 4.00 % (1 month Synthetic TRS (87,817)
USD-LIBOR) - Index 4.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
3,088,081 2,888,623 - 1/12/45 4.00 % (1 month Synthetic TRS (172,028)
USD-LIBOR) - Index 4.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
2,384,759 2,300,486 - 1/12/42 4.00 % (1 month Synthetic TRS (63,348)
USD-LIBOR) - Index 4.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,830,198 1,765,522 - 1/12/42 4.00 % (1 month Synthetic TRS (48,617)
USD-LIBOR) - Index 4.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
100/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2019 年3月 31 日現在未決済の OTC トータルリターン・スワップ契約 (無監査 )(つづき)
前払プレミ
スワップ アム受領額 ファンドが ファンドが受領する
取引相手方/ 時価 (支払額 ) 期限日 受領する (行う ) または支払う 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年 ) 支払額 トータルリターン 米ドル
Goldman Sachs International (つづき)
$1,680,048 $1,620,678 $- 1/12/42 4.00 % (1 month USD- Synthetic TRS $(44,628)
LIBOR) - Index 4.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,680,048 1,620,678 - 1/12/42 4.00 % (1 month Synthetic TRS (44,628)
USD-LIBOR) - Index 4.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,109,894 1,073,674 - 1/12/41 4.00 % (1 month Synthetic TRS (26,105)
USD-LIBOR) - Index 4.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
960,540 924,220 - 1/12/40 4.00 % (1 month Synthetic TRS (27,208)
USD-LIBOR) - Index 4.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
427,752 413,793 - 1/12/41 4.00 % (1 month Synthetic TRS (10,061)
USD-LIBOR) - Index 4.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
189,053 182,884 - 1/12/41 4.00 % (1 month Synthetic TRS (4,447)
USD-LIBOR) - Index 4.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
18,376 17,776 - 1/12/41 4.00 % (1 month Synthetic TRS (432)
USD-LIBOR) - Index 4.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,209,331 1,146,144 - 1/12/41 4.50 % (1 month Synthetic TRS (51,522)
USD-LIBOR) - Index 4.50 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
161,051 152,636 - 1/12/41 4.50 % (1 month Synthetic TRS (6,861)
USD-LIBOR) - Index 4.50 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
3,403,639 3,254,293 - 1/12/41 (5.00 % ) 1 month Synthetic TRS 113,375
USD-LIBOR - Index 5.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
29,619 28,600 - 1/12/41 5.00 % (1 month Synthetic TRS Index (708)
USD-LIBOR) - 5.00 % 30 year Ginnie
Monthly Mae II pools -
Monthly
812,616 801,316 - 1/12/39 6.00 % (1 month Synthetic TRS (2,015)
USD-LIBOR) - Index 6.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
101/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2019 年3月 31 日現在未決済の OTC トータルリターン・スワップ契約 (無監査 )(つづき)
前払プレミ
スワップ アム受領額 ファンドが ファンドが受領する
取引相手方/ 時価 (支払額 ) 期限日 受領する (行う ) または支払う 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年 ) 支払額 トータルリターン 米ドル
Goldman Sachs International (つづき)
$567,293 $559,404 $- 1/12/39 6.00 % (1 month Synthetic TRS $(1,407)
USD-LIBOR) - Index 6.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
368,832 363,703 - 1/12/39 6.00 % (1 month Synthetic TRS (915)
USD-LIBOR) - Index 6.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
284,689 280,730 - 1/12/39 6.00 % (1 month Synthetic TRS (706)
USD-LIBOR) - Index 6.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
90,631 89,370 - 1/12/39 6.00 % (1 month Synthetic TRS (225)
USD-LIBOR) - Index 6.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
395,712 390,139 - 1/12/38 6.50 % (1 month Synthetic TRS (1,023)
USD-LIBOR) - Index 6.50 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
304,911 300,617 - 1/12/38 6.50 % (1 month Synthetic TRS (788)
USD-LIBOR) - Index 6.50 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
203,857 200,986 - 1/12/38 6.50 % (1 month Synthetic TRS (527)
USD-LIBOR) - Index 6.50 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
1,168 1,152 - 1/12/38 6.50 % (1 month Synthetic TRS (3)
USD-LIBOR) - Index 6.50 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
JPMorgan Chase Bank N.A.
2,487,222 2,406,054 - 1/12/41 4.00 % (1 month Synthetic TRS (58,500)
USD-LIBOR) - Index 4.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
315,719 305,416 - 1/12/41 4.00 % (1 month Synthetic TRS (7,426)
USD-LIBOR) - Index 4.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
3,403,639 3,254,293 - 1/12/41 (5.00 % ) 1 month Synthetic TRS 113,375
USD-LIBOR - Index 5.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
102/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2019 年3月 31 日現在未決済の OTC トータルリターン・スワップ契約 (無監査 )(つづき)
前払プレミ
スワップ アム受領額 ファンドが ファンドが受領する
取引相手方/ 時価 (支払額 ) 期限日 受領する (行う ) または支払う 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年 ) 支払額 トータルリターン 米ドル
JPMorgan Securities LLC
$3,605,578 $3,481,597 $- 1/12/41 (5.00 % ) 1 month Synthetic MBX Index $86,239
USD-LIBOR - 5.00 % 30 year Ginnie
Monthly Mae II pools -
Monthly
1,322,648 1,269,067 - 1/12/44 4.00 % (1 month Synthetic TRS (42,005)
USD-LIBOR) - Index 4.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
8,247,280 7,955,835 - 1/12/42 (4.00 % ) 1 month Synthetic TRS 219,079
USD-LIBOR - Index 4.00 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
472,031 447,367 - 1/12/41 (4.50 % ) 1 month Synthetic TRS 20,110
USD-LIBOR - Index 4.50 % 30 year
Monthly Fannie Mae pools -
Monthly
前払プレミアム受領額 - 未実現評価益 2,206,796
前払プレミアム (支払額 ) - 未実現 (評価損 ) (2,446,978)
合計 $- 合計 $(240,182)
2019 年3月 31 日現在未決済の中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約 (無監査 )
前払プレミ
アム受領額 ファンドが ファンドが受領する
時価 (支払額 ) 期限日 受領する (行う ) または支払う 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年 ) 支払額 トータルリターン 米ドル
EUR 103,678,000 $7,866,935 $- 7/15/37 1.71 % - At Eurostat Eurozone $7,866,935
maturity HICP excluding
tobacco - At
maturity
EUR 64,796,000 4,777,143 (1,563) 8/15/37 1.7138 % - At Eurostat Eurozone 4,775,580
maturity HICP excluding
tobacco - At
maturity
EUR 51,832,000 4,056,140 (1,251) 9/15/37 1.735 % - At Eurostat Eurozone 4,054,889
maturity HICP excluding
tobacco - At
maturity
EUR 38,876,000 2,827,312 (938) 8/15/37 1.71 % - At Eurostat Eurozone 2,826,374
maturity HICP excluding
tobacco - At
maturity
EUR 38,876,000 1,125,029 (505) 8/15/27 (1.42 % ) - At Eurostat Eurozone (1,125,534)
maturity HICP excluding
tobacco - At
maturity
EUR 51,832,000 1,646,481 (667) 9/15/27 (1.4475 % ) - At Eurostat Eurozone (1,647,148)
maturity HICP excluding
tobacco - At
maturity
103/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2019 年3月 31 日現在未決済の中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約 (無監査 )(つづき)
前払プレミ
アム受領額 ファンドが ファンドが受領する
時価 (支払額 ) 期限日 受領する (行う ) または支払う 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 トータルリターン 米ドル
EUR 64,796,000 $1,936,253 $(834) 8/15/27 (1.4275%) - At Eurostat Eurozone HICP $(1,937,087)
maturity excluding tobacco - At
maturity
EUR 103,678,000 3,007,539 - 7/15/27 (1.40%) - At Eurostat Eurozone (3,007,539)
maturity HICP excluding
tobacco - At
maturity
EUR 114,037,000 3,029,041 (1,328) 9/15/23 (1.4375%) - At Eurostat Eurozone (3,030,370)
maturity HICP excluding
tobacco - At
maturity
EUR 114,037,000 3,054,626 (1,335) 9/15/23 (1.44125%) - At Eurostat Eurozone (3,055,961)
maturity HICP excluding
tobacco - At
maturity
EUR 114,037,000 3,063,196 (1,343) 9/15/23 (1.4425%) - At Eurostat Eurozone (3,064,539)
maturity HICP excluding
tobacco - At
maturity
EUR 114,037,000 3,071,767 (1,341) 9/15/23 (1.44375%) - At Eurostat Eurozone (3,073,108)
maturity HICP excluding
tobacco - At
maturity
GBP 51,907,000 1,900,548 (1,109) 12/15/28 3.665% - At GBP Non-revised UK 1,899,438
maturity Retail Price Index -
At maturity
GBP 14,535,000 66,107 (339) 3/15/28 3.3875% - At GBP Non-revised UK (66,446)
maturity Retail Price Index -
At maturity
GBP 40,490,000 85,855 (937) 3/15/28 3.4025% - At GBP Non-revised UK (86,791)
maturity Retail Price Index -
At maturity
GBP 31,146,000 228,915 (728) 2/15/28 3.34% - At GBP Non-revised UK (229,643)
maturity Retail Price Index -
At maturity
GBP 58,136,000 710,171 (1,369) 3/15/28 3.34% - At GBP Non-revised UK (711,540)
maturity Retail Price Index -
At maturity
$46,655,000 761,736 (504) 12/6/27 2.19% - At USA Non Revised 761,233
maturity Consumer Price
Index-Urban
(CPI-U) - At
maturity
46,655,000 756,511 (504) 12/21/27 2.1939% - At USA Non Revised 756,007
maturity Consumer Price
Index-Urban
(CPI-U) - At
maturity
104/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2019 年3月 31 日現在未決済の中央清算機関で清算されるトータルリターン・スワップ契約 (無監査 )(つづき)
前払プレミ
アム受領額 ファンドが ファンドが受領する
時価 (支払額 ) 期限日 受領する (行う ) または支払う 未実現評価損益
想定元本 米ドル 米ドル (月日年) 支払額 トータルリターン 米ドル
$41,902,000 $216,801 $- 7/3/27 USA Non Revised $216,801
2.085% - At
maturity Consumer Price
Index-Urban
(CPI-U) - At
maturity
-
48,213,000 129,500 7/5/22 USA Non Revised 129,500
(1.89%) - At
maturity Consumer Price
Index-Urban
(CPI-U) - At
maturity
-
48,213,000 73,139 7/5/27 USA Non Revised 73,139
2.05% - At
maturity Consumer Price
Index-Urban
(CPI-U) - At
maturity
-
41,902,000 39,472 7/3/22 USA Non Revised 39,472
(1.9225%) - At
maturity Consumer Price
Index-Urban
(CPI-U) - At
maturity
46,655,000 345,200 (285) 12/6/22 USA Non Revised (345,485)
(2.05%) - At
maturity Consumer Price
Index-Urban
(CPI-U) - At
maturity
46,655,000 369,974 (285) 12/21/22 USA Non Revised (370,259)
(2.068%) - At
maturity Consumer Price
Index-Urban
(CPI-U) - At
maturity
合計 $(17,165) $1,647,918
2019 年3月 31 日現在未決済の OTC クレジット・デフォルト契約-売却プロテクション (無監査 )
前払プレミア
ム受領額
スワップ取引相手方/ **
想定元本 時価 期限日 ファンドに 未実現評価損益
(支払額 )
***
*
参照債務 格付 米ドル 米ドル 米ドル (月日年) よる受領額 米ドル
Bank of America N.A.
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P $39,713 $581,000 $73,787 5/11/63 300 bp - $(33,735)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 79,608 1,321,000 167,767 5/11/63 300 bp - (87,389)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 163,473 2,648,000 336,296 5/11/63 300 bp - (171,279)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 155,838 2,734,000 347,218 5/11/63 300 bp - (189,785)
Index Monthly
105/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2019 年3月 31 日現在未決済の OTC クレジット・デフォルト契約-売却プロテクション (無監査 )(つづき)
前払プレミア
ム受領額
**
スワップ取引相手方/
想定元本 時価 期限日 ファンドに 未実現評価損益
(支払額 )
***
*
参照債務 格付 米ドル 米ドル 米ドル (月日年) よる受領額 米ドル
Citigroup Global Markets, Inc.
CMBX NA BB.6 BB/P $868,262 $4,582,000 $1,067,148 5/11/63 500 bp - $(194,431)
Index Monthly
CMBX NA BB.6 BB/P 1,708,890 6,943,000 1,617,025 5/11/63 500 bp - 98,615
Index Monthly
CMBX NA BB.7 BB/P 111,486 923,000 109,745 1/17/47 500 bp - 2,254
Index Monthly
CMBX NA BB.7 BB/P 243,130 1,751,000 208,194 1/17/47 500 bp - 36,638
Index Monthly
CMBX NA BB.7 BB/P 464,777 3,616,000 429,942 1/17/47 500 bp - 38,349
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 418 3,000 381 5/11/63 300 bp - 38
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 417 3,000 381 5/11/63 300 bp - 38
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 1,252 9,000 1,143 5/11/63 300 bp - 115
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 2,137 15,000 1,905 5/11/63 300 bp - 240
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 25,803 187,000 23,749 5/11/63 300 bp - 2,163
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 68,108 607,000 77,089 5/11/63 300 bp - (8,627)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 78,335 634,000 80,518 5/11/63 300 bp - (1,813)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 96,418 709,000 90,043 5/11/63 300 bp - 6,788
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 78,362 738,000 93,726 5/11/63 300 bp - (14,934)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 79,115 738,000 93,726 5/11/63 300 bp - (14,180)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 235,216 1,786,000 226,822 5/11/63 300 bp - 9,435
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 318,938 1,950,000 247,650 5/11/63 300 bp - 72,425
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 186,272 1,951,000 247,777 5/11/63 300 bp - (60,367)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 270,405 1,990,000 252,730 5/11/63 300 bp - 18,836
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 219,977 1,994,000 253,238 5/11/63 300 bp - (32,097)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 304,311 2,000,000 254,000 5/11/63 300 bp - 51,477
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 201,586 2,042,000 259,334 5/11/63 300 bp - (56,556)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 208,008 2,179,000 276,733 5/11/63 300 bp - (67,454)
Index Monthly
106/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2019 年3月 31 日現在未決済の OTC クレジット・デフォルト契約-売却プロテクション (無監査 )(つづき)
前払プレミア
ム受領額
**
スワップ取引相手方/
想定元本 時価 期限日 ファンドに 未実現評価損益
(支払額 )
***
*
参照債務 格付 米ドル 米ドル 米ドル (月日年) よる受領額 米ドル
Citigroup Global Markets, Inc. (つづき)
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P $256,200 $2,329,000 $295,783 5/11/63 300 bp - $(38,225)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 246,836 2,497,000 317,119 5/11/63 300 bp - (68,826)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 294,138 2,571,000 326,517 5/11/63 300 bp - (30,879)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 344,655 3,445,000 437,515 5/11/63 300 bp - (90,850)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 384,246 3,493,000 443,611 5/11/63 300 bp - (57,328)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 527,665 3,539,000 449,453 5/11/63 300 bp - 80,276
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 568,937 3,867,000 491,109 5/11/63 300 bp - 80,084
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 572,271 3,867,000 491,109 5/11/63 300 bp - 83,418
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 480,133 4,724,000 599,948 5/11/63 300 bp - (117,059)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 551,021 4,922,000 625,094 5/11/63 300 bp - (71,202)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 593,742 5,141,000 652,907 5/11/63 300 bp - (56,165)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 744,924 7,214,000 916,178 5/11/63 300 bp - (167,047)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 770,552 7,223,000 917,321 5/11/63 300 bp - (142,555)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 1,919,140 14,182,000 1,801,114 5/11/63 300 bp - 126,299
Index Monthly
Credit Suisse International
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 354,247 2,535,000 321,945 5/11/63 300 bp - 33,780
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 502,529 3,445,000 437,515 5/11/63 300 bp - 67,024
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 964,069 6,609,000 839,343 5/11/63 300 bp - 128,581
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 1,165,637 7,518,000 954,786 5/11/63 300 bp - 215,236
Index Monthly
CMBX NA BB.7 BB/P 369,046 2,759,000 328,045 1/17/47 500 bp - 43,683
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 51,285 393,000 49,911 5/11/63 300 bp - 1,603
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 77,513 722,000 91,694 5/11/63 300 bp - (13,759)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 105,954 1,059,000 134,493 5/11/63 300 bp - (27,920)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 132,319 1,076,000 136,652 5/11/63 300 bp - (3,705)
Index Monthly
107/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2019 年3月 31 日現在未決済の OTC クレジット・デフォルト契約-売却プロテクション (無監査 )(つづき)
前払プレミア
ム受領額
**
スワップ取引相手方/
想定元本 時価 期限日 ファンドに 未実現評価損益
(支払額 )
***
*
参照債務 格付 米ドル 米ドル 米ドル (月日年) よる受領額 米ドル
Credit Suisse International (つづき)
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P $153,613 $1,428,000 $181,356 5/11/63 300 bp - $(26,910)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 221,643 2,195,000 278,765 5/11/63 300 bp - (55,841)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 216,884 2,229,000 283,083 5/11/63 300 bp - (64,898)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 300,769 2,465,000 313,055 5/11/63 300 bp - (10,848)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 502,338 2,968,000 376,936 5/11/63 300 bp - 127,133
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 335,126 3,033,000 385,191 5/11/63 300 bp - (48,297)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 467,929 3,695,000 469,265 5/11/63 300 bp - 820
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 448,670 3,766,000 478,282 5/11/63 300 bp - (27,415)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 435,867 3,803,000 482,981 5/11/63 300 bp - (44,895)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 513,119 3,824,000 485,648 5/11/63 300 bp - 29,701
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 436,566 3,880,000 492,760 5/11/63 300 bp - (53,930)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 382,703 4,035,000 512,445 5/11/63 300 bp - (127,389)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 475,517 4,325,000 549,275 5/11/63 300 bp - (71,236)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 512,135 4,635,000 588,645 5/11/63 300 bp - (73,807)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 645,861 4,705,000 597,535 5/11/63 300 bp - 51,070
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 591,759 5,097,000 647,319 5/11/63 300 bp - (52,587)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 510,667 5,381,000 683,387 5/11/63 300 bp - (169,582)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 600,304 5,665,000 719,455 5/11/63 300 bp - (115,847)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 563,040 5,742,000 729,234 5/11/63 300 bp - (162,844)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 939,219 6,225,000 790,575 5/11/63 300 bp - 152,275
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 809,049 6,650,000 844,550 5/11/63 300 bp - (31,622)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 718,653 7,502,000 952,754 5/11/63 300 bp - (229,725)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 868,470 7,763,000 985,901 5/11/63 300 bp - (112,902)
Index Monthly
108/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2019 年3月 31 日現在未決済の OTC クレジット・デフォルト契約-売却プロテクション (無監査 )(つづき)
前払プレミア
ム受領額
**
スワップ取引相手方/
想定元本 時価 期限日 ファンドに 未実現評価損益
(支払額 )
* ***
参照債務 格付 米ドル 米ドル 米ドル (月日年) よる受領額 米ドル
Credit Suisse International (つづき)
CMBX NA BBB -.6 BBB -/P $2,347,820 $15,561,000 $1,976,247 5/11/63 $380,651
300 bp -
Index Monthly
CMBX NA BBB -.6 BBB -/P 2,362,869 21,724,000 2,758,948 5/11/63 (383,406)
300 bp -
Index Monthly
CMBX NA BBB -.6 BBB -/P 5,056,924 47,296,000 6,006,592 5/11/63 (922,078)
300 bp -
Index Monthly
CMBX NA BBB -.7 BBB -/P 4,542,069 61,450,000 2,832,845 1/17/47 1,745,069
300 bp -
Index Monthly
Deutsche Bank AG
CMBX NA BBB -.6 BBB -/P 54,693 513,000 65,151 5/11/63 (10,159)
300 bp -
Index Monthly
Goldman Sachs International
CMBX NA BBB -.6 BBB -/P 350,890 2,265,000 287,655 5/11/63 64,556
300 bp -
Index Monthly
CMBX NA BBB -.6 BBB -/P 4,131 29,000 3,683 5/11/63 465
300 bp -
Index Monthly
CMBX NA BBB -.6 BBB -/P 30,859 633,000 80,391 5/11/63 (49,163)
300 bp -
Index Monthly
CMBX NA BBB -.6 BBB -/P 112,874 813,000 103,251 5/11/63 10,097
300 bp -
Index Monthly
CMBX NA BBB -.6 BBB -/P 101,718 1,174,000 149,098 5/11/63 (46,696)
300 bp -
Index Monthly
CMBX NA BBB -.6 BBB -/P 105,653 1,252,000 159,004 5/11/63 (52,620)
300 bp -
Index Monthly
CMBX NA BBB -.6 BBB -/P 157,809 1,410,000 179,070 5/11/63 (20,438)
300 bp -
Index Monthly
CMBX NA BBB -.6 BBB -/P 184,883 1,672,000 212,344 5/11/63 (26,486)
300 bp -
Index Monthly
CMBX NA BBB -.6 BBB -/P 156,201 1,851,000 235,077 5/11/63 (77,796)
300 bp -
Index Monthly
CMBX NA BBB -.6 BBB -/P 153,735 1,855,000 235,585 5/11/63 (80,768)
300 bp -
Index Monthly
CMBX NA BBB -.6 BBB -/P 211,483 1,898,000 241,046 5/11/63 (28,456)
300 bp -
Index Monthly
CMBX NA BBB -.6 BBB -/P 222,998 2,053,000 260,731 5/11/63 (36,535)
300 bp -
Index Monthly
CMBX NA BBB -.6 BBB -/P 222,137 2,053,000 260,731 5/11/63 (37,396)
300 bp -
Index Monthly
CMBX NA BBB -.6 BBB -/P 251,962 2,258,000 286,766 5/11/63 (33,487)
300 bp -
Index Monthly
CMBX NA BBB -.6 BBB -/P 251,962 2,258,000 286,766 5/11/63 (33,487)
300 bp -
Index Monthly
CMBX NA BBB -.6 BBB -/P 111,130 2,297,000 291,719 5/11/63 (179,249)
300 bp -
Index Monthly
CMBX NA BBB -.6 BBB -/P 267,527 2,431,000 308,737 5/11/63 (39,792)
300 bp -
Index Monthly
109/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2019 年3月 31 日現在未決済の OTC クレジット・デフォルト契約-売却プロテクション (無監査 )(つづき)
前払プレミア
ム受領額
**
スワップ取引相手方/
想定元本 時価 期限日 ファンドに 未実現評価損益
(支払額 )
***
*
参照債務 格付 米ドル 米ドル 米ドル (月日年) よる受領額 米ドル
Goldman Sachs International (つづき)
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P $193,626 $2,447,000 $310,769 5/11/63 300 bp - $(115,716)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 292,059 2,489,000 316,103 5/11/63 300 bp - (22,592)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 416,852 3,062,000 388,874 5/11/63 300 bp - 29,764
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 156,347 3,152,000 400,304 5/11/63 300 bp - (242,118)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 164,933 3,162,000 401,574 5/11/63 300 bp - (234,797)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 333,997 3,174,000 403,098 5/11/63 300 bp - (67,249)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 484,654 3,296,000 418,592 5/11/63 300 bp - 67,985
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 376,979 3,482,000 442,214 5/11/63 300 bp - (63,203)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 179,679 3,660,000 464,820 5/11/63 300 bp - (283,006)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 597,823 3,894,000 494,538 5/11/63 300 bp - 105,556
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 459,364 4,109,000 521,843 5/11/63 300 bp - (60,083)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 718,374 4,321,000 548,767 5/11/63 300 bp - 172,128
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 557,835 4,800,000 609,600 5/11/63 300 bp - (48,965)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 333,479 4,895,000 621,665 5/11/63 300 bp - (285,331)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 530,599 5,080,000 645,160 5/11/63 300 bp - (111,597)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 612,683 6,103,000 775,081 5/11/63 300 bp - (158,839)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 947,810 6,289,000 798,703 5/11/63 300 bp - 152,775
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 944,996 6,338,000 804,926 5/11/63 300 bp - 143,767
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 771,573 6,999,000 888,873 5/11/63 300 bp - (113,218)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.7 BBB-/P 77,611 1,050,000 48,405 1/17/47 300 bp - 29,818
Index Monthly
CMBX NA BBB-.7 BBB-/P 757,257 6,545,000 301,725 1/17/47 300 bp - 459,350
Index Monthly
JPMorgan Securities LLC
CMBX NA BB.6 BB/P 442,744 2,090,000 486,761 5/11/63 500 bp - (41,984)
Index Monthly
CMBX NA BB.6 BB/P 480,235 2,269,000 528,450 5/11/63 500 bp - (46,009)
Index Monthly
110/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2019 年3月 31 日現在未決済の OTC クレジット・デフォルト契約-売却プロテクション (無監査 )(つづき)
前払プレミア
ム受領額
**
スワップ取引相手方/
想定元本 時価 期限日 ファンドに 未実現評価損益
(支払額 )
***
*
参照債務 格付 米ドル 米ドル 米ドル (月日年) よる受領額 米ドル
JPMorgan Securities LLC (つづき)
CMBX NA BB.6 BB/P $569,641 $2,706,000 $630,227 5/11/63 500 bp - $(57,956)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 30,320 248,000 31,496 5/11/63 300 bp - (1,032)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 216,355 1,772,000 225,044 5/11/63 300 bp - (7,655)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 441,528 3,576,000 454,152 5/11/63 300 bp - (10,538)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 30,384,309 229,672,000 29,168,344 5/11/63 300 bp - 1,349,950
Index Monthly
Merrill Lynch International
CMBX NA BB.6 BB/P 89,730 397,000 92,461 5/11/63 500 bp - (2,346)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 244,959 1,851,000 235,077 5/11/63 300 bp - 10,961
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 258,050 2,284,000 290,068 5/11/63 300 bp - (30,686)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 373,454 3,158,000 401,066 5/11/63 300 bp - (25,770)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 445,853 3,795,000 481,965 5/11/63 300 bp - (33,898)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 3,313,914 29,579,000 3,756,533 5/11/63 300 bp - (425,364)
Index Monthly
Morgan Stanley & Co. International PLC
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 501,916 3,445,000 437,515 5/11/63 300 bp - 66,410
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 509,599 3,448,000 437,896 5/11/63 300 bp - 73,715
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 510,350 3,448,000 437,896 5/11/63 300 bp - 74,466
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 579,452 4,112,000 522,224 5/11/63 300 bp - 59,626
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 1,007,512 6,890,000 875,030 5/11/63 300 bp - 136,501
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 1,021,806 6,897,000 875,919 5/11/63 300 bp - 149,910
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 1,020,850 6,897,000 875,919 5/11/63 300 bp - 148,954
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 1,104,527 7,985,000 1,014,095 5/11/63 300 bp - 95,090
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 1,505,842 10,335,000 1,312,545 5/11/63 300 bp - 199,325
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 1,523,263 10,344,000 1,313,688 5/11/63 300 bp - 215,609
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 2,035,791 13,791,000 1,751,457 5/11/63 300 bp - 292,378
Index Monthly
111/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2019 年3月 31 日現在未決済の OTC クレジット・デフォルト契約-売却プロテクション (無監査 )(つづき)
前払プレミア
ム受領額
**
スワップ取引相手方/
想定元本 時価 期限日 ファンドに 未実現評価損益
(支払額 )
***
*
参照債務 格付 米ドル 米ドル 米ドル (月日年) よる受領額 米ドル
Morgan Stanley & Co. International PLC (つづき)
CMBX NA A.6 A/P $3,005 $296,000 $6,512 5/11/63 200 bp - $(3,391)
Index Monthly
CMBX NA BB.6 BB/P 548,361 2,233,000 520,066 5/11/63 500 bp - 30,467
Index Monthly
CMBX NA BB.6 BB/P 1,100,225 4,465,000 1,039,899 5/11/63 500 bp - 64,668
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 1,720 12,000 1,524 5/11/63 300 bp - 203
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 2,483 16,000 2,032 5/11/63 300 bp - 461
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 5,709 39,000 4,953 5/11/63 300 bp - 779
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 7,302 48,000 6,096 5/11/63 300 bp - 1,234
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 7,344 62,000 7,874 5/11/63 300 bp - (493)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 8,480 70,000 8,890 5/11/63 300 bp - (370)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 15,277 114,000 14,478 5/11/63 300 bp - 866
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 21,348 142,000 18,034 5/11/63 300 bp - 3,397
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 22,071 178,000 22,606 5/11/63 300 bp - (431)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 24,911 178,000 22,606 5/11/63 300 bp - 2,409
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 25,678 187,000 23,749 5/11/63 300 bp - 2,038
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 29,021 207,000 26,289 5/11/63 300 bp - 2,853
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 28,786 267,000 33,909 5/11/63 300 bp - (4,968)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 52,152 375,000 47,625 5/11/63 300 bp - 4,746
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 42,424 397,000 50,419 5/11/63 300 bp - (7,763)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 52,320 492,000 62,484 5/11/63 300 bp - (9,877)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 71,095 531,000 67,437 5/11/63 300 bp - 3,968
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 65,920 544,000 69,088 5/11/63 300 bp - (2,851)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 70,040 578,000 73,406 5/11/63 300 bp - (3,029)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 73,771 697,000 88,519 5/11/63 300 bp - (14,341)
Index Monthly
112/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2019 年3月 31 日現在未決済の OTC クレジット・デフォルト契約-売却プロテクション (無監査 )(つづき)
前払プレミア
ム受領額
**
スワップ取引相手方/
想定元本 時価 期限日 ファンドに 未実現評価損益
(支払額 )
***
*
参照債務 格付 米ドル 米ドル 米ドル (月日年) よる受領額 米ドル
Morgan Stanley & Co. International PLC (つづき)
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P $106,576 $796,000 $101,092 5/11/63 300 bp - $5,948
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 90,845 863,000 109,601 5/11/63 300 bp - (18,253)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 140,883 1,150,000 146,050 5/11/63 300 bp - (4,496)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 147,979 1,257,000 159,639 5/11/63 300 bp - (10,926)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 212,787 1,638,000 208,026 5/11/63 300 bp - 5,716
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 230,812 2,026,000 257,302 5/11/63 300 bp - (25,309)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 213,533 2,235,000 283,845 5/11/63 300 bp - (69,008)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 293,686 2,384,000 302,768 5/11/63 300 bp - (7,691)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 331,630 2,802,000 355,854 5/11/63 300 bp - (22,590)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 366,534 2,866,000 363,982 5/11/63 300 bp - 4,224
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 340,681 2,903,000 368,681 5/11/63 300 bp - (26,307)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 635,795 3,751,000 476,377 5/11/63 300 bp - 161,606
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 489,045 4,265,000 541,655 5/11/63 300 bp - (50,123)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 420,027 4,302,000 546,354 5/11/63 300 bp - (123,816)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 666,750 5,020,000 637,540 5/11/63 300 bp - 32,138
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 592,283 5,234,000 664,718 5/11/63 300 bp - (69,382)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 798,721 6,238,000 792,226 5/11/63 300 bp - 10,133
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 1,061,368 7,147,000 907,669 5/11/63 300 bp - 157,868
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 811,780 8,679,000 1,102,233 5/11/63 300 bp - (285,391)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 1,100,883 9,085,000 1,153,795 5/11/63 300 bp - (47,612)
Index Monthly
CMBX NA BBB-.6 BBB-/P 2,318,670 15,564,000 1,976,628 5/11/63 300 bp - 351,121
Index Monthly
前払プレミアム受取額 119,270,783 未実現評価益 8,640,113
前払プレミアム (支払額 ) - 未実現(評価損) (8,655,124)
合計 $119,270,783 合計 $(15,011)
113/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
* 参照債務に関連する支払は、クレジット・デフォルト事由発生に際して行われる。
** 前払プレミアムは、発行日の当初スプレッドと執行日のマーケット・スプレッドの差異に基づいている。
*** 対象となるインデックスに対する格付は、そのインデックスに含まれるすべての有価証券の格付の平均を表している。ムーディー
ズ、スタンダード・アンド・プアーズまたはフィッチの格付は、 2019 年3月 31 日現在において入手可能な最新のものと考えられ
る。パトナムによる有価証券の格付は「 /P 」と表示される。パトナムの格付区分は、スタンダード・アンド・プアーズの分類と同
等である。
2019 年3月 31 日現在未決済の OTC クレジット・デフォルト契約-購入プロテクション (無監査 )
前払プレミア
ム受領額
**
スワップ取引相手方/
想定元本 時価 期限日 ファンドに 未実現評価損益
(支払額 )
*
参照債務 米ドル 米ドル 米ドル (月日年) よる支払額 米ドル
Citigroup Global Markets, Inc.
CMBX NA A.6 Index $(2,774) $296,000 $6,512 5/11/63 (200 bp) - $3,624
Monthly
CMBX NA BB.11 Index (619,427) 4,781,000 607,187 11/18/54 (500 bp) - (14,897)
Monthly
CMBX NA BB.8 Index (176) 1,000 166 10/17/57 (500 bp) - (10)
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (672,214) 4,781,000 665,037 9/17/58 (500 bp) - (9,834)
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (675,694) 4,233,000 588,810 9/17/58 (500 bp) - (90,999)
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (556,756) 3,616,000 502,986 9/17/58 (500 bp) - (57,286)
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (545,625) 3,542,000 492,692 9/17/58 (500 bp) - (56,376)
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (548,086) 3,542,000 492,692 9/17/58 (500 bp) - (58,837)
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (414,936) 3,192,000 444,007 9/17/58 (500 bp) - 25,968
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (428,946) 3,191,000 443,868 9/17/58 (500 bp) - 12,263
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (275,532) 1,760,000 244,816 9/17/58 (500 bp) - (32,427)
Monthly
Credit Suisse International
CMBX NA BB.10 Index (467,516) 3,504,000 410,669 11/17/59 (500 bp) - (60,255)
Monthly
CMBX NA BB.10 Index (415,378) 3,493,000 409,380 11/17/59 (500 bp) - (9,394)
Monthly
CMBX NA BB.10 Index (227,964) 1,834,000 214,945 11/17/59 (500 bp) - (14,802)
Monthly
CMBX NA BB.7 Index (246,348) 13,957,000 3,250,585 5/11/63 (500 bp) - 2,990,668
Monthly
CMBX NA BB.8 Index (350) 2,000 333 10/17/57 (500 bp) - (20)
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (827,817) 5,186,000 721,373 9/17/58 (500 bp) - (111,486)
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (591,478) 3,841,000 534,283 9/17/58 (500 bp) - (60,929)
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (483,842) 3,102,000 431,488 9/17/58 (500 bp) - (55,369)
Monthly
114/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2019 年3月 31 日現在未決済の OTC クレジット・デフォルト契約-購入プロテクション (無監査 )(つづき)
前払プレミア
ム受領額
**
スワップ取引相手方/
想定元本 時価 期限日 ファンドに 未実現評価損益
(支払額 )
*
参照債務 米ドル 米ドル 米ドル (月日年) よる支払額 米ドル
Credit Suisse International (つづき)
CMBX NA BB.9 Index $(483,842) $3,102,000 $431,488 9/17/58 (500 bp) - $(55,369)
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (417,767) 2,918,000 405,894 9/17/58 (500 bp) - (14,710)
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (352,544) 2,254,000 313,531 9/17/58 (500 bp) - (41,204)
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (281,507) 1,834,000 255,109 9/17/58 (500 bp) - (28,181)
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (265,182) 1,750,000 243,425 9/17/58 (500 bp) - (23,459)
Monthly
CMBX NA BBB-.7 Index (83,041) 1,059,000 48,820 1/17/47 (300 bp) - (34,839)
Monthly
Goldman Sachs International
CMBX NA BB.6 Index (1,062,480) 10,386,000 2,418,899 5/11/63 (500 bp) - 1,346,322
Monthly
CMBX NA BB.7 Index (605) 4,000 476 1/17/47 (500 bp) - (134)
Monthly
CMBX NA BB.7 Index (406,660) 2,482,000 295,110 1/17/47 (500 bp) - (113,963)
Monthly
CMBX NA BB.7 Index (349,448) 1,721,000 204,627 1/17/47 (500 bp) - (146,495)
Monthly
CMBX NA BB.7 Index (224,362) 1,229,000 146,128 1/17/47 (500 bp) - (79,429)
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (356,757) 2,241,000 311,723 9/17/58 (500 bp) - (47,213)
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (164,938) 1,044,000 145,220 9/17/58 (500 bp) - (20,732)
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (166,438) 1,042,000 144,942 9/17/58 (500 bp) - (22,509)
Monthly
CMBX NA BBB-.7 Index (410,020) 5,000,000 230,500 1/17/47 (300 bp) - (182,437)
Monthly
JPMorgan Securities LLC
CMBX NA BB.6 Index (136,446) 569,000 132,520 5/11/63 (500 bp) - (4,479)
Monthly
CMBX NA BB.6 Index (135,007) 563,000 131,123 5/11/63 (500 bp) - (4,432)
Monthly
CMBX NA BB.6 Index (128,533) 536,000 124,834 5/11/63 (500 bp) - (4,220)
Monthly
CMBX NA BB.7 Index (4,863,035) 38,428,000 4,569,089 1/17/47 (500 bp) - (331,307)
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (503,334) 3,189,000 443,590 9/17/58 (500 bp) - (62,845)
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (358,651) 2,534,000 352,479 9/17/58 (500 bp) - (8,636)
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (248,369) 1,592,000 221,447 9/17/58 (500 bp) - (28,470)
Monthly
115/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2019 年3月 31 日現在未決済の OTC クレジット・デフォルト契約-購入プロテクション (無監査 )(つづき)
前払プレミア
ム受領額
**
スワップ取引相手方/
想定元本 時価 期限日 ファンドに 未実現評価損益
(支払額 )
*
参照債務 米ドル 米ドル 米ドル (月日年) よる支払額 米ドル
JPMorgan Securities LLC (つづき)
CMBX NA BB.9 Index $(220,460) $1,561,000 $217,135 9/17/58 $(4,842)
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (45,843) 299,000 41,591 9/17/58 (4,543)
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB -.7 Index (723,701) 19,073,000 879,265 1/17/47 144,439
(300 bp) -
Monthly
Merrill Lynch International
CMBX NA BB.10 Index (189,836) 1,597,000 187,168 11/17/59 (3,555)
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.7 Index (680,218) 3,921,000 466,207 1/17/47 (217,823)
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (1,678,572) 10,732,000 1,492,821 9/17/58 (196,185)
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (408,677) 2,671,000 371,536 9/17/58 (39,738)
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (383,646) 2,620,000 364,442 9/17/58 (21,751)
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (365,246) 2,479,000 344,829 9/17/58 (22,828)
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (385,583) 2,457,000 341,769 9/17/58 (46,202)
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (209,063) 1,597,000 222,143 9/17/58 11,527
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BBB -.7 Index (89,077) 1,087,000 50,111 1/17/47 (39,600)
(300 bp) -
Monthly
Morgan Stanley & Co. International PLC
CMBX NA BBB -.7 Index (7,132) 70,000 3,227 1/17/47 (3,946)
(300 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.7 Index (884,864) 4,400,000 523,160 1/17/47 (365,982)
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.7 Index (808,291) 4,005,000 476,195 1/17/47 (335,990)
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.7 Index (757,432) 3,928,000 467,039 1/17/47 (294,212)
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.7 Index (372,184) 1,989,000 236,492 1/17/47 (137,625)
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (318,081) 2,115,000 294,197 9/17/58 (25,940)
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (255,968) 1,923,000 267,489 9/17/58 9,651
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (258,098) 1,900,000 264,290 9/17/58 4,346
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (268,247) 1,862,000 259,004 9/17/58 (11,053)
(500 bp) -
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (250,750) 1,834,000 255,109 9/17/58 2,576
(500 bp) -
Monthly
116/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2019 年3月 31 日現在未決済の OTC クレジット・デフォルト契約-購入プロテクション (無監査 )(つづき)
前払プレミア
ム受領額
**
スワップ取引相手方/
想定元本 時価 期限日 ファンドに 未実現評価損益
(支払額 )
*
参照債務 米ドル 米ドル 米ドル (月日年) よる支払額 米ドル
Morgan Stanley & Co. International PLC (つづき)
CMBX NA BB.9 Index $(273,099) $1,810,000 $251,771 9/17/58 (500 bp) - $(23,088)
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (273,908) 1,760,000 244,816 9/17/58 (500 bp) - (30,803)
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (134,108) 886,000 123,243 9/17/58 (500 bp) - (11,726)
Monthly
CMBX NA BB.9 Index (134,108) 886,000 123,243 9/17/58 (500 bp) - (11,726)
Monthly
CMBX NA BBB-.7 Index (187,298) 2,950,000 135,995 1/17/47 (300 bp) - (53,024)
Monthly
前払プレミアム受領額 - 未実現評価益 4,551,384
前払プレミアム (支払額 ) (29,963,315) 未実現(評価損) (3,790,166)
合計 $(29,963,315) 合計 $761,218
* 参照債務に関連する支払は、クレジット・デフォルト事由発生に際して行われる。
** 前払プレミアムは、発行日の当初スプレッドと執行日のマーケット・スプレッドの差異に基づいている。
2019 年3月 31 日現在未決済の中央清算機関で清算されるクレジット・デフォルト契約-購入プロテクション (無監査 )
前払プレミアム
**
想定元本 時価 期限日 ファンドに 未実現評価損益
受領額 (支払額 )
*
参照債務 米ドル 米ドル 米ドル (月日年) よる支払額 米ドル
NA HY Series 32 $8,881,429 $148,820,000 $9,891,321 6/20/24 (500 bp) - $(1,092,570)
Index Quarterly
合計 $8,881,429 $(1,092,570)
* 参照債務に関連する支払は、クレジット・デフォルト事由発生に際して行われる。
** 前払プレミアムは、発行日の当初スプレッドと執行日のマーケット・スプレッドの差異に基づいている。
117/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
ASC 820 は、公正価値による測定の開示について3段階の評価ヒエラルキーを設定している。当該評価ヒエラルキーは、ファン
ドの投資有価証券の評価データの透明性に基づくものである。3つのレベルの定義は以下の通りである。
レベル1 - 活発な市場における同一証券の市場価格に基づく評価。
レベル2 - 活発でない市場における同一証券の市場価格に基づく評価またはすべての重要なデータが、直接または間接に観察
可能な場合の市場価格に基づく評価。
レベル3 - 公正価値による測定に関して重要な観察不能なデータに基づく評価。
以下は、報告期間末現在のファンドの純資産額の評価に用いられたデータの概要である。
評価データ
投資有価証券: レベル1 レベル2 レベル3
*
普通株式 :
エネルギー $- $- $517,703
- -
普通株式合計 517,703
- -
アセット・バック証券 7,329,948
- -
転換社債 75,839,178
-
社債 973,719,486 373
- -
外国国債および政府系機関債 440,812,184
- -
モーゲージ証券 1,565,386,814
- -
未決済買建オプション 7,014,483
- -
未決済買建スワップ・オプション 118,251,464
- -
シニア・ローン 55,133,052
- -
米国政府および政府系機関モーゲージ債務証券 1,052,912,238
- -
米国財務省証券 1,550,292
-
短期投資 243,305,214 827,573,639
レベル別合計 $243,305,214 $5,125,522,778 $518,076
評価データ
その他の金融商品: レベル1 レベル2 レベル3
為替予約 $- $9,651,068 $-
先物契約 560,076 - -
未決済売建オプション - (2,947,614) -
未決済売建スワップ・オプション - (106,194,351) -
先物プレミアム・スワップ・オプション契約 - (9,230,031) -
TBA売却契約 - (131,361,013) -
金利スワップ契約 - (15,673,968) -
トータルリターン・スワップ契約 - 1,424,901 -
クレジット・デフォルト契約 - (98,535,260) -
レベル別合計 $560,076 $(352,866,268) $-
* 普通株式の分類は業種レベルで表示されており、ファンドの投資有価証券明細表の表示とは異なる場合がある。
報告期間期首および期末現在、レベル3の投資有価証券は、ファンドの純資産額の1%未満であり、ファンドの投資有価証券明
細表において重要な部分を占めているとはみなされていなかった。
添付の注記は、これらの財務諸表と不可分のものである。
118/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
4【管理会社の概況】
パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー(以下「管理運用会社」という。)の概況
(1)【資本金の額】
(ⅰ)出資の額( 2019 年4月末日現在)
*
24,692,511 ドル (約 28 億円)(未監査)
(ⅱ)最近5年間における出資の額の増減
(単位:ドル)
2014 年末 2015 年末 2016 年末 2017 年末 2018 年末
* * * *
*
出資の額
33,925,237 32,258,387 29,368,352 27,543,744
11,781,603
* 出資の全構成項目および親会社との資本関係からなる。
(2)【事業の内容及び営業の状況】
管理運用会社は、投資信託に対する投資運用および投資顧問サービスを提供する業務に従事してい
る。
2019 年4月末日現在、管理運用会社は以下の 99 のファンドおよびファンドのポートフォリオ(合計
純資産総額約 826 億ドル)を運用、助言および/または管理している。
( 2019 年4月末日現在)
設立国または運用が 純資産総額
基本的性格 ファンドの本数
行われている国別 (百万ドル)
クローズド・エンド型
5 1,889.83
ボンド・ファンド
オープン・エンド型
ミックスド・アセット・ 9 5,702.37
ファンド
アメリカ合衆国
オープン・エンド型
32 34,423.49
ボンド・ファンド
オープン・エンド型
53 40,612.81
エクイティ・ファンド
合 計 99 82,628.50
(3)【その他】
該当事項なし。
119/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
5【管理会社の経理の概況】
a.管理運用会社の直近2事業年度の日本文の財務書類は、米国における諸法令および一般に認められる会
計原則に準拠して作成された 2018 年および 2017 年 12 月 31 日終了年度の原文の監査済財務書類(以下「原
文の財務書類」という。)を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。これは、「特定有
価証券の内容等の開示に関する内閣府令」に基づき、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する
規則」第 131 条第5項ただし書の規定の適用によるものである。
b.管理運用会社の原文の財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和 23 年法律第 103 号)第1条の3
第7項に規定する外国監査法人等をいう。)であるデロイト・アンド・トウシュ・エルエルピーから、
「金融商品取引法」(昭和 23 年法律第 25 号)第 193 条の2第1項第1号に規定する監査証明に相当すると
認められる証明を受けており、当該監査証明に相当すると認められる証明に係る監査報告書に相当する
もの(翻訳文を含む。)が当該財務書類に添付されている。
c.管理運用会社の原文の財務書類は、米ドルで表示されている。日本文の財務書類には、主要な金額につ
いて、 2019 年4月 26 日現在における株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=
111.85 円)を使用して換算された円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されて
いる。円換算額は原文の財務書類には記載されておらず、上記bの監査証明に相当すると認められる証
明の対象になっていない。
120/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
(1)【資産及び負債の状況】
パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー
貸借対照表
2018 年 12 月 31 日現在 2017 年 12 月 31 日現在
米ドル 千円 米ドル 千円
(無監査) (無監査)
資産
流動資産
未収投資運用報酬(注記4) 28,937,087 3,236,613 32,572,573 3,643,242
5,270,779 589,537 4,057,982 453,885
前払費用およびその他の流動資産
流動資産合計
34,207,866 3,826,150 36,630,555 4,097,128
39,763 4,447 39,763 4,447
無形およびその他の資産、純額
34,247,629 3,830,597 36,670,318 4,101,575
資産合計
負債および出資者持分
負債
未払報酬および従業員福利厚生費 1,726,392 193,097 2,979,365 333,242
4,977,493 556,733 4,322,601 483,483
未払金および未払費用
負債合計 6,703,885 749,830 7,301,966 816,725
出資者持分
親会社および関係会社への未払金、
6,999,622 782,908 3,193,153 357,154
純額(注記4)
出資者拠出金 1,000 112 1,000 112
払込剰余金 348,302,744 38,957,662 337,372,309 37,735,093
累積欠損金 (340,019,711) (38,031,205) (323,456,718) (36,178,634)
12,260,089 1,371,291 12,258,608 1,371,125
その他の包括利益累計額
出資者持分合計 27,543,744 3,080,768 29,368,352 3,284,850
34,247,629 3,830,597 36,670,318 4,101,575
負債および出資者持分合計
添付の注記は本財務諸表に不可欠なものである。
121/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
(2)【損益の状況】
パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー
損益および包括(損失)/利益計算書
2018 年 12 月 31 日に終了した年度 2017 年 12 月 31 日に終了した年度
米ドル 千円 米ドル 千円
(無監査) (無監査)
収益
投資運用報酬、純額 398,499,068 44,572,121 397,668,443 44,479,215
(33,098,203) (3,702,034) (37,819,075) (4,230,064)
業績連動報酬
収益合計(注記4) 365,400,865 40,870,087 359,849,368 40,249,152
営業費用
サービス料に関する費用(注記4) 139,103,702 15,558,749 - -
報酬および福利厚生費 137,685,105 15,400,079 142,305,050 15,916,820
専門家および外部報酬 25,246,574 2,823,829 25,569,320 2,859,928
その他の営業費用 15,540,601 1,738,216 14,672,928 1,641,167
親会社および関係会社からの
64,387,876 7,201,784 61,011,471 6,824,133
配分費用、純額(注記4)
営業費用合計 381,963,858 42,722,658 243,558,769 27,242,048
(16,562,993) (1,852,571) 116,290,599 13,007,103
当期純(損失)/利益
その他の包括利益/(損失)
1,481 166 (1,334,671) (149,283)
為替換算調整勘定
その他の包括利益/(損失) 1,481 166 (1,334,671) (149,283)
(16,561,512) (1,852,405) 114,955,928 12,857,821
包括(損失)/利益合計
添付の注記は本財務諸表に不可欠なものである。
次へ
122/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー
出資者持分変動計算書
2018 年および 2017 年 12 月 31 日に終了した年度
親会社および関係会社への
出資者拠出金 払込剰余金 累積欠損金 その他の包括利益累計額 出資者持分合計
未払金、純額(注記4)
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
(無監査) (無監査) (無監査) (無監査) (無監査) (無監査)
2018 年1月1日残高 3,193,153 357,154 1,000 112 337,372,309 37,735,093 (323,456,718) (36,178,634) 12,258,608 1,371,125 29,368,352 3,284,850
親会社から受取った
(10,930,435) (1,222,569) - - 10,930,435 1,222,569 - - - - - -
現物出資 (注記4 )
会社間取引純額 14,736,904 1,648,323 - - - - - - - - 14,736,904 1,648,323
その他の包括利益 - - - - - - - - 1,481 166 1,481 166
- - - - - - (16,562,993) (1,852,571) - - (16,562,993) (1,852,571)
当期純損失
6,999,622 782,908 1,000 112 348,302,744 38,957,662 (340,019,711) (38,031,205) 12,260,089 1,371,291 27,543,744 3,080,768
2018 年 12 月 31 日残高
親会社および関係会社からの
(未収金)/への 出資者拠出金 払込剰余金 累積欠損金 その他の包括利益累計額 出資者持分合計
未払金、純額(注記4)
米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円 米ドル 千円
(無監査) (無監査) (無監査) (無監査) (無監査) (無監査)
2017 年1月1日残高 (313,081,398) (35,018,154) 1,000 112 751,016,039 84,001,144 (439,747,317) (49,185,737) 13,593,279 1,520,408 11,781,603 1,317,772
親会社に支払った
- - - - (413,643,730) (46,266,051) - - - - (413,643,730) (46,266,051)
現物配当(注記4)
会社間取引純額 316,274,551 35,375,309 - - - - - - - - 316,274,551 35,375,309
その他の包括損失 - - - - - - - - (1,334,671) (149,283) (1,334,671) (149,283)
- - - - - - 116,290,599 13,007,103 - - 116,290,599 13,007,103
当期純利益
3,193,153 357,154 1,000 112 337,372,309 37,735,093 (323,456,718) (36,178,634) 12,258,608 1,371,125 29,368,352 3,284,850
2017 年 12 月 31 日残高
添付の注記は本財務諸表に不可欠なものである。
次へ
123/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー
キャッシュ・フロー計算書
2018 年 12 月 31 日に終了した年度 2017 年 12 月 31 日に終了した年度
米ドル 千円 米ドル 千円
(無監査) (無監査)
営業活動によるキャッシュ・フロー
当期純(損失)/利益 (16,562,993) (1,852,571) 116,290,599 13,007,103
当期純(損失)/利益を営業活動
(に使用された)/より得た
現金純額に調整するための修正:
有形固定資産の減価償却および
- - 2,514 281
資産計上したソフトウェアの償却
営業資産の(増加)/減少:
未収投資運用報酬 3,635,486 406,629 (3,001,278) (335,693)
前払費用およびその他の流動資産 (1,212,797) (135,651) (373,678) (41,796)
営業負債の増加/(減少):
未払報酬および従業員福利厚生費 (1,252,973) (140,145) (12,662,238) (1,416,271)
654,892 73,250 (2,886,740) (322,882)
未払金および未払費用
営業活動(に使用された)/により得た
(14,738,385) (1,648,488) 97,369,179 10,890,743
現金純額
財務活動によるキャッシュ・フロー
親会社および関係会社からの未収金の増加 (367,825,035) (41,141,230) (356,474,412) (39,871,663)
382,561,939 42,789,553 259,105,233 28,980,920
親会社および関係会社への未払金の増加
財務活動により得た/(に使用された)
14,736,904 1,648,323 (97,369,179) (10,890,743)
現金純額
現金および現金同等物に係る
1,481 166 - -
為替レートの変動による影響
現金および現金同等物の純増加/(減少) - - - -
- - - -
期首現在現金および現金同等物
- - - -
期末現在現金および現金同等物
財務活動による現金支出を伴わない補足情報:
親会社に支払った現物配当(注記4) - - (413,643,730) (46,266,051)
親会社から受取った現物出資(注記4) 10,930,435 1,222,569 - -
添付の注記は本財務諸表に不可欠なものである。
124/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー
財務諸表に対する注記
(1)組織
パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシー(以下「当社」という。)は、グレート・
ウエスト・ライフコ・インク(以下「ライフコ」という。)の間接的過半数所有子会社であるパトナム・
インベストメンツ・エルエルシー(以下「親会社」または「パトナム」という。)の間接的全額出資子会
社である。当社の機能通貨および表示通貨は米ドルである。
当社の主要な業務は、パトナムがスポンサーとなっている投資信託(以下「ファンド」という。)に対
して投資顧問業務を提供することである。当該役務の提供に関連して、当社は役務を提供する各ファンド
または口座の平均純資産額に基づく投資運用報酬を受領する。当社の収益は、国内および海外の株式およ
び債券の資産を含む、管理運用するファンドの資産の総額および構成に大きく左右される。したがって、
金融市場の変動や管理運用する資産の構成の変動が、収益および経営成績に影響する。
当社、その親会社およびその関係会社は、注記2および注記4に記載されるように、重要な相互依存性
を有している。添付の財務諸表は当社が記帳する別個の記録から作成されており、当社が非関係会社とし
て運営されていた場合には存在したであろう財政状態または経営成績を必ずしも示していない可能性があ
る。
(2)重要な会計方針の概要
会計上の見積り
当財務諸表は、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則(以下「GAAP」という。)に準
拠して作成されており、経営者は、財務諸表中に報告されている金額および関連する開示に影響を及ぼ
す、訴訟およびその他の案件の潜在的な帰結に関する見積りおよび仮定を伴う重要な判断を行うことが要
求される。実際の結果は、これらの見積額とは異なる可能性がある。
有形固定資産
有形固定資産は、減価償却累計額を控除した取得原価で計上される。減価償却費は、各資産グループの
次の見積耐用年数に基づき定額法を用いて計算される。コンピュータ設備(サーバーおよびメインフレー
ム)-3年から5年、事務所およびその他の設備-5年、家具-7年。賃借資産改良費は、適用される
リース対象期間または改良部分の見積耐用年数のいずれか短い方の期間にわたり、定額法を用いて償却さ
れる。売却または除却時に、取得原価および関連する減価償却累計額は財務諸表から除かれ、利益または
損失が生じている場合は当期純利益または損失に反映される。有形固定資産の追加、取替えおよび改良に
係る費用は資産計上される。一定の閾値を下回るメンテナンスおよび修繕のための費用は、発生時に費用
計上される。有形固定資産の減価償却費は、修繕およびメンテナンス費用と共に、損益および包括(損
失)/利益計算書の「その他の営業費用」に含まれている。当社は、減損について有形固定資産の帳簿価
額を毎年、または資産の帳簿価額を回収できない可能性を示す事象または状況の変化がある場合はそれよ
り頻繁に見直している。 2018 年および 2017 年 12 月 31 日に終了した年度に、有形固定資産の減損または減損
の兆候を示すような事象はなかった。
資産計上したソフトウェア
当社は、購入したソフトウェアに関連する一部の費用を長期性資産として資産計上し、3年間または見
積耐用年数のいずれか短い方の期間にわたって定額法に基づき償却する。資産計上された費用の償却は、
125/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
当該アプリケーションが製品化された時に開始される。資産計上したソフトウェアは四半期毎に、または
資産の帳簿価額を回収できない可能性を示す事象または状況の変化がある場合はより頻繁に減損テストが
実 施される。導入に適さないか、陳腐化しているとみなされる資産は、かかる判断により費用計上され
る。 2018 年および 2017 年 12 月 31 日に終了した年度に資産計上したソフトウェア費用純額はともにゼロ米ド
ルであり、これらには両年度ともに償却累計額 570,991 米ドルが含まれていた。これらは無形資産とされ、
貸借対照表の「無形およびその他の資産、純額」に含まれている。資産計上したソフトウェア資産の償却
費は、損益および包括(損失)/利益計算書の「その他の営業費用」に含まれ、 2018 年および 2017 年 12 月
31 日に終了した年度についてそれぞれゼロ米ドルおよび 2,514 米ドルであった。 2018 年および 2017 年 12 月 31
日に終了した年度に資産計上したソフトウェア資産の追加額はなかった。
相殺権
関係会社間の未収金および未払金は相殺され、貸借対照表において純額で計上される。この表示方法
は、当社ならびにその親会社および関係会社がそれぞれに確定できる金額を負っていること、当社は当社
が負う金額を相殺する意図を有していること、ならびにパトナム・マスター・ネッティング契約に基づ
き、当社は金額を相殺する法的強制力のある権利を有していることを根拠に使用されている。
収益認識
「投資運用報酬、純額」は、役務が履行された時点で認識される。投資運用報酬は毎日稼得され、ファ
ンドとの契約条件に応じて毎月または四半期毎に支払われる。投資運用報酬は、主に管理運用する平均資
産の契約上の比率に基づいている。 2018 年および 2017 年 12 月 31 日に終了した年度の投資運用報酬は、ファ
ンドの規定された契約上の費用限度に従って権利放棄された報酬、それぞれ合計で 24,797,869 米ドルおよ
び 16,607,600 米ドルを控除して表示される。
業績連動報酬は、連続する 36 か月間にわたって契約条件に従う一定の業績基準の達成により生じ、当該
基準が達成され、かつ当該報酬が失効しない場合に計上される。これらの業績連動報酬はファンドの運用
成績と対称性があり、適用される基準指標に関連するファンドの運用成績に基づき正にも負にもなりえ
る。
サービス料に関する費用-移転価格プログラム
経営者は、 2018 年1月1日より、移転価格プログラムの採用を通じた新たな会社間サービス協定の導入
は適切であると判断した。このサービス協定は、当社の関係会社であるパトナム・リテール・マネジメン
ト・エルピー(以下「PRМ」という。)が当社に提供する販売サービスについて、当社がPRМに対す
る補償を行うものである。当社およびPRМ間の移転価格協定に従い、当社は、PRМがファンドに提供
するマーケティングおよび仲買サービスの対価として、 1986 年(改正)内国歳入法および同法に従い交付
された財務省規則に準拠した独立企業間価格で、PRМに補償を行うことに合意している。移転価格協定
の条項は、PRМの収益合計額がPRМの営業費用(販売コストを除く)の約 105 %に相当するよう、会社
間サービス料に関する費用を当社がPRМに支払うことを要求している(注記4)。
外貨換算
関係会社との会社間未収金および未払金の換算から生じる為替差額は、貸借対照表に「その他の包括利
益累計額」として、税引後の金額で表示される。また、これらの差額は、各会計期間末現在の実勢為替
レートを用いて、損益および包括(損失)/利益計算書に「その他の包括(損失)/利益」として計上さ
れる。
2017 年度の財務諸表を発行後に、経営者は、為替レートの変動による影響をキャッシュ・フロー計算書
の個別の表示項目として開示することを将来に向かって選択した。 2017 年 12 月 31 日に終了した年度の当該
126/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
影響額( 1,334,671 )米ドルは、キャッシュ・フロー計算書の「前払費用およびその他の流動資産」に含ま
れている。
所得税
当社は、出資者が1名のリミテッド・ライアビリティ・カンパニー( ▶ single member limited
liability company )であり、財務省規則第 301.7701-3 条により、米連邦所得税上、法人とみなされない企
業( disregarded entity )として取り扱われる。通常、法人とみなされない企業は、米連邦法人所得税ま
たは州法人所得税の対象とならず、よって当社は、所得税の計上は求められない。当社の課税所得は、主
として出資者個人に対して課税される。
会計方針の変更
顧客との契約から生じる収益
2018 年1月1日に、当社は、会計基準アップデート(以下「ASU」という。) 2014-09 「顧客との契約
から生じる収益」およびすべての関連する修正を、修正遡及適用法を用いて早期適用した。これは、 2018
年1月1日現在の「累積欠損金」の期首残高に一時的な修正(該当する場合)を行う方法で、あたかも当
該基準が既に発効されているかのように取り扱い、比較情報の修正再表示を行わない方法である。この新
指針は、顧客との契約から生じる収益の会計処理に用いる単一の包括的なモデルの概要を企業に示すもの
で、業界特有の指針を含む直近の収益認識指針に取って代わるものである。当該指針はまた、特定の契約
において企業が本人であるか代理人であるかを判断する基準も見直している。当該基準の適用により、収
益認識の時期または財務諸表および関連する開示の表示方法に影響が及ぶことはなかった。また「累積欠
損金」の期首残高への累積的影響の調整も不要であった。
127/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
(3)有形固定資産、純額
12 月 31 日現在の有形固定資産、純額は取得原価で計上されており、その内訳は以下のとおりである。
2018 年 2017 年
米ドル 米ドル
取得原価
1月1日現在 613,192 613,192
(286,743) -
償却
12 月 31 日現在 326,449 613,192
減価償却累計額
1月1日現在 (613,192) (613,192)
286,743 -
償却
12 月 31 日現在 (326,449) (613,192)
正味帳簿価額
- -
12 月 31 日現在
2018 年および 2017 年 12 月 31 日に終了した年度における有形固定資産、純額の減価償却費の計上はなかっ
た。
(4)親会社および関係会社との取引
当社は、次に記載するように、当社の親会社および当社の関係会社と重要な相互依存性を有している。
当社は、すべての関連当事者を識別し、関連当事者とのすべての重要な取引を開示するプロセスの確立に
対して責務を負っている。
親会社および関係会社への未払金、純額
当社は、第三者に対して現金を親会社または関係会社に直接送金するよう指示し、親会社に対して当社
に代わって現金を支払うよう指示する。貸借対照表上の未収金または未払金は、親会社が当社に代わり、
現時点で支払っていない金額または受取っていない金額を示す。親会社もまた、一部の費用を当社に配分
する。「親会社および関係会社への未払金、純額」は、(ⅰ)上述の親会社による代理の現金受領および
支払ならびに(ⅱ)配分費用およびサービス料に関する費用の計上による、当社と親会社および関係会社
との間の会社間取引の純額を表している。当社はかかる残高に関連する現金支払もしくは受領、またはそ
のどちらの見込みもないため、当該残高は、貸借対照表の出資者持分の項目に対応する増加または減少と
して計上される。かかる取引に関連する当期の未収金および未払金の変動総額は、財務活動としてキャッ
シュ・フロー計算書に個別に開示されている。 2018 年および 2017 年 12 月 31 日現在、当社はそれぞれ
6,999,622 米ドルおよび 3,193,153 米ドルの会社間未払残高を有していた。この金額は、貸借対照表の「親
会社および関係会社への未払金、純額」に含まれている。
128/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
2018 年および 2017 年 12 月 31 日現在の親会社および関係会社への未払金/からの未収金の会社間残高の内
訳は、以下のとおりである。
2018 年 12 月 31 日現在 2017 年 12 月 31 日現在
無利子、無担保の未収金/(未払金)
米ドル 米ドル
パトナムU .S .ホールディングス I・エルエルシー
24,535,101 22,634,531
(以下「PUSHI」という。)からの未収金
ザ・パトナム・アドバイザリー・カンパニー・エルエルシー
5,361,495 (8,932,422)
からの未収金/への(未払金)
パトナム・フィデュシアリー・トラスト・カンパニー・
869,564 588,974
エルエルシーからの未収金
PRМへの(未払金)/からの未収金 (35,749,237) 262,707
パトナム・インベスター・サービシズ・インクへの
(261,211) (212,082)
未払金
パトナム・インベストメンツ・リミテッドへの未払金 (1,641,042) (18,073,080)
パトナム・インベストメンツ(アイルランド)リミテッド
146,261 208,541
からの未収金
パトナム・インベストメンツ・カナダ・ユーエルシー
4,084 391,971
からの未収金
パトナム・インベストメンツ・オーストラリア・
1,851 980
ピーティーワイ・リミテッドからの未収金
ザ・パトナム・アドバイサリー・カンパニー・エルエルシー・
(251,517) (245,274)
シンガポール支店への未払金
パトナム・インベストメンツ・セキュリティーズ・
2,700 62,247
カンパニー・リミテッドからの未収金
パナゴラ・アセット・マネジメントへの(未払金)/
(17,671) 119,754
からの未収金
親会社および関係会社への未払金、純額合計 (6,999,622) (3,193,153)
退職金制度
当社、親会社および親会社の関係会社は、ほとんどすべての従業員を対象にした税制適格の確定拠出型
退職金制度 401(k) (以下「制度」という。)を設けている。当該制度に基づき、従業員は一定の制限の範
囲で、適格な報酬の一定割合を当該制度に繰り延べることができ、その一部は当社がマッチング拠出を行
う。当社はまた、親会社の取締役会が決定する年間任意拠出額も提供している。 2018 年および 2017 年 12 月
31 日に終了した年度における当該制度の年間費用に対する当社の負担額は、それぞれ合計で 3,289,651 米ド
ルおよび 3,365,385 米ドルであった。かかる金額は、損益および包括(損失)/利益計算書の「報酬および
福利厚生費」に含まれている。
関係するファンドからの収益
ファンドへの投資顧問業務の提供に関連して、当社は 2018 年および 2017 年 12 月 31 日に終了した年度にそ
れぞれ 357,139,085 米ドルおよび 352,686,405 米ドルの収益を稼得した。当該収益は、損益および包括(損
失)/利益計算書の「収益合計」に含まれている。 2018 年および 2017 年 12 月 31 日現在の関連未収金は、そ
れぞれ 26,898,231 米ドルおよび 31,552,134 米ドルであり、貸借対照表の「未収投資運用報酬」に含まれて
いる。
129/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
関係会社とのサブアドバイザリーに関する収益および費用
当社は、ライフコの特定の関係会社に対して投資顧問サービスを提供している。 2018 年および 2017 年 12
月 31 日に終了した年度において、これらの関係会社から稼得した収益合計はそれぞれ 3,139,982 米ドルおよ
び 3,321,581 米ドルであり、損益および包括(損失)/利益計算書の「投資運用報酬、純額」に含まれてい
る。
また当社には、特定の関係会社から当社に提供されるさまざまな投資サービスに関する費用も発生して
いる。 2018 年および 2017 年 12 月 31 日に終了した年度において、当社に発生した費用合計はそれぞれ
10,993,678 米ドルおよび 11,147,416 米ドルであり、損益および包括(損失)/利益計算書の「その他の営
業費用」に含まれている。
資産計上したソフトウェア
親会社は、内部使用のために開発したソフトウェアに関する一部の費用を長期性資産として資産計上
し、3年間または見積耐用年数のいずれか短い方の期間にわたって定額法で償却する。償却費は、資産計
上した各ソフトウェア・プロジェクトの子会社の使用量に応じて、PUSHIによって親会社の各子会社
に配分される。
2018 年および 2017 年 12 月 31 日に終了した年度に配分された償却費は、それぞれ 10,200,995 米ドルおよび
9,092,525 米ドルで、損益および包括(損失)/利益計算書の「親会社および関係会社からの配分費用、純
額」に含まれている。
親会社および関係会社からの配分費用、純額
当社は、事務所、人材および本注記に詳述されるその他の取り決めを、親会社のその他の子会社と共有
している。したがって、当該取り決めに関連する費用は、実際に発生した費用を表すと経営者が考える方
法で、親会社および関係会社から複数の子会社に配分される。さらに当社の日常業務の過程において、親
会社のその他の子会社の特定の人材は当社をサポートするために活用されており、その関連費用は実際に
発生した費用を表すと経営者が考える方法で当社に配分される。 2018 年および 2017 年 12 月 31 日に終了した
年度に、当社はそれぞれ 89,376,610 米ドルおよび 87,164,151 米ドルの費用を配分された。これらの費用
は、損益および包括(損失)/利益計算書の「親会社および関係会社からの配分費用、純額」に含まれて
いる。
当社はまた、実際に発生した費用を表すと経営者が考える方法で、当社の特定の費用を複数の関係会社
に配分している。 2018 年および 2017 年 12 月 31 日に終了した年度に、当社は複数の関係会社に対してそれぞ
れ 24,988,734 米ドルおよび 26,152,680 米ドルの費用を配分した。当該費用は、上記に記載される親会社か
ら配分された費用と相殺され、損益および包括(損失)/利益計算書の「親会社および関係会社からの配
分費用、純額」に含まれている。
130/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
エクイティ・インセンティブ報酬
親会社は、パトナム・インベストメンツ・エルエルシー・エクイティ・インセンティブ制度(以下「E
IP」という。)のスポンサーである。当社の一部の従業員はEIPに参加する資格を有し、当該制度に
基づき親会社のクラスB制限付普通株式とクラスBストック・オプションを受領する資格を有している。
親会社は、EIPに基づき付与される報奨について、規定された権利確定期間にわたり、かつ当該報奨
の付与日の公正価値に基づいて費用を認識する。当該費用の一部は、かかる株式に基づく報酬の付与に応
じて当社に配分される。
当社には、EIPに従って親会社のクラスB制限付普通株式を付与された従業員が在籍している。さら
に、親会社が計上した報酬費用の一部も当社に配分された。クラスB普通株式の公正価値は、EIPに概
説されたマーケットアプローチおよびインカムアプローチの両方の評価手法を用いて決定された。これら
の評価方法にはEIP委員会が選出した全国的に定評のある独立評価機関が決定した価値の範囲の検討も
含まれている。これらの報奨に対する報酬費用は、最長で5年間の権利確定期間にわたって償却される。
2018 年 12 月 31 日に終了した年度に、当社に直接計上および配分された報酬費用はそれぞれ 5,849,130 米ドル
および 2,078,585 米ドルであった。 2017 年 12 月 31 日に終了した年度に、当社に直接計上および配分された報
酬費用はそれぞれ 7,662,138 米ドルおよび 3,141,213 米ドルであった。 2018 年 12 月 31 日現在、クラスB制限
付普通株式の当社部分に関連する未認識の報酬費用は 24,134,946 米ドルであった。当該費用の認識が見込
まれる加重平均期間は 4.03 年である。
EIPに関連して当社に直接請求される費用は、損益および包括(損失)/利益計算書に「報酬および
福利厚生費」として計上されているが、会社間の決済プロセスを通じて決済する意思があるため、相殺額
は貸借対照表の「親会社および関係会社からの未収金、純額」に表示されている。さらに、この制度に関
連する配分費用は、損益および包括(損失)/利益計算書の「親会社および関係会社からの配分費用、純
額」として計上されている。
クラスB制限付普通株式
2018 年および 2017 年 12 月 31 日に終了した年度におけるクラスB制限付普通株式に関連する活動は以下の
とおりである。
2018 年 12 月 31 日に終了した年度
付与日の
株式数
加重平均公正価値
1月1日現在に権利未確定の残高
1,823,400 17.90 米ドル
付与 506,000 17.25 米ドル
権利確定済 (447,600) 18.98 米ドル
失効 (125,700) 17.33 米ドル
12 月 31 日現在に権利未確定の残高 1,756,100 17.48 米ドル
2017 年 12 月 31 日に終了した年度
付与日の
株式数
加重平均公正価値
1月1日現在に権利未確定の残高
1,894,900 18.94 米ドル
付与 495,000 15.16 米ドル
振替 (11,600) 19.04 米ドル
131/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
権利確定済 (517,100) 19.02 米ドル
失効 (37,800) 18.68 米ドル
12 月 31 日現在に権利未確定の残高 1,823,400 17.90 米ドル
会社間決済
パトナム関係会社間の過去の会社間残高を再割当および決済する目的において、親会社が実施したグ
ループ全体の取組みの結果、当社は 2018 年 12 月 31 日に終了した年度に、親会社からの現金以外の現物出資
として 10,930,435 米ドルを受け取った。 2017 年 12 月 31 日に終了した年度においては、上記のグループ全体
の取組みの結果として、当社は親会社に対して 413,643,730 米ドルを現金以外の現物配当として拠出した。
こうした取引により、当社の「親会社および関係会社への未払金、純額」および「払込剰余金」の残高が
影響を受けた。
サービス料に関する費用-移転価格プログラム
重要な会計方針の概要に記載したとおり、当社は 2018 年 12 月 31 日に終了した年度に、PRМとの移転価
格協定に基づく追加費用 139,103,702 米ドルが発生した。PRМはこの協定により、PRМが提供する販売
サービスに対する補償(PRМの営業費用(販売コストを除く)の約 105 %に等しい収益合計額を受け取
る。)を受けている。当該費用は、損益および包括(損失)/利益計算書の「サービス料に関する費用」
に含まれている。
(5)契約債務および偶発債務
請求、訴訟およびその他の偶発債務
当社は、通常の業務過程で生じる集団訴訟を含む訴訟の対象となることがある。これらの訴訟はいずれ
も当社の財政状態に重大な悪影響を及ぼすとは予想されていない。さらに当社は、当社の業務過程の中
で、一部の当社の方針および手続に対して、さまざまな州および連邦規制当局から書類および情報の請求
を含む照会を受けている。かかる照会はそれぞれ通常の業務過程で処理される。当社はこれらの請求のす
べてに対応し、すべての規制当局の照会に対して全面的に協力する。また、当社の経営成績、キャッ
シュ・フローまたは財政状態に重大な悪影響を及ぼし得ると当社が判断する懸案事項はない。
その他のパトナムに関する案件
パトナムは 2016 年初頭に、パトナムのファンド間売買に関するコンプライアンス方針に照らして、オー
バーナイトのモーゲージ債取引の再調査を開始した。パトナムは、自社の統制および方針の強化が必要で
あったと判断し、特定の顧客への払戻を行うことも決定した。この影響は、損益および包括(損失)/利
益計算書に計上されている。マサチューセッツ州証券監督当局は、当該取引の取り調べを行い、米国証券
取引委員会(以下「SEC」という。)は、当該取引の調査を実施した。 2018 年9月 27 日に、パトナムは
SECとの和解を締結した。当該和解は、パトナムに 1,000,000 米ドルの罰金の支払を要求するもので、こ
の金額は損益および包括(損失)/利益計算書に計上された。さらにパトナムは、本件の影響を受けた顧
客に対して 1,095,006 米ドルの払戻を行った。この払戻額は、 2017 年および 2016 年 12 月 31 日に終了した年度
に未払計上されていた。
(6)後発事象
当社は、 2018 年 12 月 31 日から、財務諸表の発行が可能となった日である 2019 年3月 13 日までの後発事象
および取引について評価した。
当社は、当財務諸表に認識または開示する必要のある後発事象を認識していない。
132/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
次へ
133/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
134/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
135/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
136/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
137/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
138/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
139/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
140/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
141/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
142/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
143/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
144/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
145/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
独立監査人の報告書
パトナム・インベストメンツ・エルエルシーの取締役会および
パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシーの
出資者各位
私たちは、 2018 年および 2017 年 12 月 31 日現在の貸借対照表、同日に終了した年度の関連する損益お
よび包括 ( 損失 )/ 利益計算書、出資者持分変動計算書およびキャッシュ・フロー計算書、ならびに関連
する財務諸表に対する注記で構成される、添付のパトナム・インベストメント・マネジメント・エル
エルシー(以下「会社」という。)の財務諸表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者は、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠して当財務諸表を作成し適正
に表示することに責任を負っている。この経営者の責任には、不正によるか誤謬によるかを問わず、
重要な虚偽表示のない財務諸表の作成および適正な表示に関する内部統制の構築、実施および維持に
対する責任も含まれている。
監査人の責任
私たちの責任は、私たちの監査に基づいて当財務諸表に対して意見を表明することである。私たち
は、米国において一般に公正妥当と認められる監査基準に準拠して監査を実施した。これらの基準
は、財務諸表に重要な虚偽表示がないことの合理的な保証を得るための監査計画の策定とその実施を
私たちに要求している。
監査には、財務諸表中の金額および開示に関する監査証拠を入手するための手続の実施が含まれ
る。監査手続は、不正によるか誤謬によるかを問わず、財務諸表の重要な虚偽表示リスクの評価を含
め、監査人の判断により選択される。かかるリスク評価において、監査人は、状況に適した監査手続
を構築するため、会社の財務諸表の作成および適正な表示に関する内部統制について考慮するが、会
社の内部統制の有効性について意見を表明するという目的ではない。したがって、私たちはかかる意
見を表明しない。監査はまた、経営者によって採用された会計方針の適切性および経営者により行わ
れた重要な会計上の見積りの合理性の評価に加え、財務諸表の全体的な表示を評価することを含んで
いる。
私たちは、私たちが入手した監査証拠が、私たちの監査意見の基礎を提供するために十分かつ適切
であると判断している。
意見
私たちの意見では、上記の財務諸表は、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則に準拠
して、パトナム・インベストメント・マネジメント・エルエルシーの 2018 年および 2017 年 12 月 31 日現
在の財政状態ならびに同日に終了した年度の経営成績およびキャッシュ・フローを、すべての重要な
点について適正に表示している。
強調事項
注記1、注記2および注記4に記載のとおり、会社は、その親会社および関係会社と重要な取引を
行っている。当財務諸表は、会社が非関係会社として運営されていた場合の財政状態または経営成績
を必ずしも示していない可能性がある。当該事項は私たちの意見に影響を及ぼすものではない。
デロイト・アンド・トウシュ・エルエルピー
マサチューセッツ州ボストン
2019 年3月 13 日
146/147
EDINET提出書類
パトナム・ディバーシファイド・インカム・トラスト(E14867)
半期報告書(外国投資信託受益証券)
INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
To the Board of Directors of Putnam Investments, LLC and Member of
Putnam Investment Management, LLC:
We have audited the accompanying financial statements of Putnam Investment Management, LLC (the
“Company”), which comprise the balance sheets as of December 31, 2018 and 2017, and the related statements of
(loss)/income and comprehensive (loss)/income, changes in member's equity, and cash flows for the years then
ended, and the related notes to the financial statements.
Management's Responsibility for the Financial Statements
Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance
with accounting principles generally accepted in the United States of America; this includes the design,
implementation, and maintenance of internal control relevant to the preparation and fair presentation of financial
statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.
Auditors' Responsibility
Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audits. We conducted our
audits in accordance with auditing standards generally accepted in the United States of America. Those standards
require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements
are free from material misstatement.
An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the
financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the
risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk
assessments, the auditor considers internal control relevant to the Company's preparation and fair presentation of
the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for
the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company's internal control. Accordingly, we
express no such opinion. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the
reasonableness of significant accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall
presentation of the financial statements.
We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit
opinion.
Opinion
In our opinion, the financial statements referred to above present fairly, in all material respects, the financial
position of Putnam Investment Management, LLC as of December 31, 2018 and 2017, and the results of its
operations and its cash flows for the years then ended, in accordance with accounting principles generally
accepted in the United States of America.
Emphasis of Matter
As discussed in Notes 1, 2, and 4, the Company has significant transactions with its parent and its affiliates. These
financial statements may not necessarily be indicative of the financial position or the results of operations had the
Company been operated as an unaffiliated company. Our opinion is not modified with respect to this matter.
DELOITTE & TOUCHE LLP
Boston, Massachusetts
March 13, 2019
(※)上記は、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は本書提出代
理人が別途保管しております。
147/147