ｉＦｒｅｅ　８資産バランス 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     【表紙】

      【提出書類】                    有価証券届出書

      【提出先】                    関東財務局長　殿

      【提出日】                    2019年5月31日       提出

      【発行者名】                    大和証券投資信託委託株式会社

      【代表者の役職氏名】                    取締役社長　松下　浩一

      【本店の所在の場所】                    東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                    西脇　保宏

                          連絡場所　東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
      【電話番号】                    03-5555-3431
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                    ｉＦｒｅｅ      ８資産バランス

       益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                    10兆円を上限とします。
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                    該当ありません。
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     第一部　【証券情報】

     (1)  【ファンドの名称】
      　ｉＦｒｅｅ        ８資産バランス
     (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

      　追加型証券投資信託（契約型）の受益権です。
      　信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
      くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
      　ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適
      用を受け、受益権の帰属は、後述の「                     (11)   振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
      機関の下位の口座管理機関（社振法第                     2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
      「振替機関等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振
      替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社
      は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
      た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
      　なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受
      益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受
      益証券の再発行の請求を行なわないものとします。
     (3)  【発行(売出)価額の総額】

       10 兆円を上限とします。
     (4)  【発行(売出)価格】

       1 万口当たり取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
      　基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
      のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

         電話番号（コールセンター）　                 0120-106212
         （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ・委託会社のホームページ
      　　　アドレス　          https://www.daiwa-am.co.jp/
     (5)  【申込手数料】

      ①　取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
       収している販売会社はありません。
       　取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
       できます。
       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

           電話番号（コールセンター）　                 0120-106212
          （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
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      ②　申込手数料には、消費税および地方消費税（以下「消費税等」といいます。）が課されます。

      ③　｢分配金再投資コース｣の収益                  分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

     (6)  【申込単位】

       販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

           電話番号（コールセンター）　                 0120-106212
          （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
     (7)  【申込期間】　

       2019  年 6 月 1 日から    2019  年 12 月 2 日まで（継続申込期間）
      　（終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。）
     (8)  【申込取扱場所】

       委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

         電話番号（コールセンター）　                 0120-106212
         （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ・委託会社のホームページ
      　　　アドレス　          https://www.daiwa-am.co.jp/
     (9)  【払込期日】

      　受益権の取得申込者は、販売会社が定める期日（くわしくは、販売会社にお問合わせ下さい。）まで
      に、取得申込代金（取得申込金額、申込手数料および申込手数料に対する消費税等に相当する金額の合
      計額をいいます。以下同じ。）を販売会社において支払うものとします。
      　販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行なわれ
      る日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みます。
     (10)   【払込取扱場所】

      　受益権の取得申込者は、取得申込代金を、申込取扱場所において支払うものとします。申込取扱場所
      については、前        (8)  をご参照下さい。
     (11)   【振替機関に関する事項】

       振替機関は下記のとおりです。
       株式会社　証券保管振替機構
     (12)   【その他】

      ①　受益権の取得申込者は、申込取扱場所において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうもの
       とします。
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      ②　ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行またはロンドンの銀行のいず

       れかの休業日と同じ日付の日を申込受付日とする受益権の取得および換金の申込みの受付けは行ない
       ま せん。
       　申込受付中止日は、販売会社または委託会社にお問合わせ下さい。
      ③　委託会社の各営業日（※）の午後                     3 時までに受付けた取得および換金の申込み（当該申込みにかか

       る販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
       て行なわれる申込みは、翌営業日（※）の取扱いとなります。
       ( ※）前②の申込受付中止日を除きます。
      ④ 　金融商品取引所（金融商品取引法第                     2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                             2

       条第  8 項第  3 号ロに規定する外国金融商品市場をいい、単に「取引所」ということがあります。以下同
       じ。）等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国における非
       常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大な
       政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関す
       る障害等）が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込
       みの受付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとし
       ます。
      ⑤　当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資

       コース」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」が
       あります。取扱い可能なコースについては、販売会社にお問合わせ下さい。なお、コース名は、販売
       会社により異なる場合があります。
      ⑥　「分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にし

       たがい契約を締結します。なお、上記の契約または規定について、別の名称で同様の権利義務関係を
       規定する契約または規定が用いられることがあり、この場合上記の契約または規定は、当該別の名称
       に読替えるものとします（以下同じ。）。
      ⑦　取得申込金額に利息は付きません。

      ⑧　振替受益権について

       　ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「                             (11)   振替機関に関する事項」に記載の振替機関
       の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
       　ファンドの分配金、償還金、一部解約金は、社振法および上記「                                 (11)   振替機関に関する事項」に記載の振
       替機関の業務規程その他の規則にしたがって支払われます。
       （参考）

       ◆投資信託振替制度とは、
        ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
        ・ファンドの設定、解約、償還等がコンピュータシステム上の帳簿（「振替口座簿」といいま
         す。）への記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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     第二部　【ファンド情報】

                          第１　【ファンドの状況】

                          １　【ファンドの性格】

     (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

      　当ファンドは、値動きの異なる８つの資産クラスに分散投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定
      した収益の確保をめざして運用を行ないます。一般                            社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分
      は、次のとおりです。
                  単位型投信・追加型             追加型投信

                  投信
       商品分類           投資対象地域             内外
                  投資対象資産        ( 収益    資産複合
                  の源泉    )
                  投資対象資産             その他資産（投資信託証券（資産複合　資産配分固定
                               型（株式、債券、不動産投信）））
                  決算頻度             年 1 回
       属性区分
                  投資対象地域             グローバル（含む日本）
                  投資形態             ファミリーファンド
                  為替ヘッジ             為替ヘッジなし
     

      ます。
      （注  1 ）商品分類の定義

       ・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
        ともに運用されるファンド
       ・「内外」…目論見書または投資信託約款（以下「目論見書等」といいます。）において、国内およ
        び海外の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
       ・「資産複合」…目論見書等において、株式、債券、不動産投信（リート）およびその他資産のうち
        複数の資産による投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるもの
      （注  2 ）属性区分の定義
       ・「その他資産」…組入れている資産
       ・「資産複合　資産配分固定型」…目論見書等において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
        ては固定的とする旨の記載があるもの
       ・「年    1 回」…目論見書等において、年                 1 回決算する旨の記載があるもの
       ・「グローバル」…目論見書等において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉とする旨の記
        載があるもの
       ・「ファミリーファンド」…目論見書等において、親投資信託（ファンド・オブ・ファンズにのみ投
        資されるものを除きます。）を投資対象として投資するもの
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       ・「為替ヘッジなし」…目論見書等において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは
        為替のヘッジを行なう旨の記載がないもの
      












       レス   http://www.toushin.or.jp/               ）をご参照下さい。
      ＜信託金の限度額＞

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、                      3,000   億円を限度として信託金を追加することができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
      ＜ファンドの特色＞

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     (2)  【ファンドの沿革】
















        2016  年 9 月 8 日        信託契約締結、当初自己設定、運用                   開始
     (3)  【ファンドの仕組み】

          受益者                             お申込者

                      収益分配金（注）、償還金など↑↓お申込金                        ( ※ 3)

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                                  受益権の募集・販売の取扱い等に関する委託会社
                                  との契約（※       1 ）に基づき、次の業務を行ないま
                                  す。
                                  ①受益権の募集の取扱い
         お取扱窓口                販売会社
                                  ②一部解約請求に関する事務
                                  ③収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
                                  　に関する事務　　　　　　　　　　など
          ↑↓※    1        　　　収益分配金、償還金など↑↓お申込金                        ( ※ 3)

                                  当ファンドにかかる証券投資信託契約（以下｢信

                                  託契約」といいます｡            )(  ; 2) の委託者であり、次
                                  の業務を行ないます。
                      大和証券投資信託委
                                  ①受益権の募集・発行
          委託会社
                        託株式会社
                                  ②信託財産の運用指図
                                  ③信託財産の計算
                                  ④運用報告書の作成　　　　　　　　など
        ↓運用指図       ↑↓※    2                   損益↑↓信託金        ( ※ 3)

                                  信託契約     ( ; 2) の受託者であり、次の業務を行な

                      三井住友信託銀行
                                  います。なお、信託事務の一部につき日本トラス
                         株式会社         ティ・サービス信託銀行株式会社に委託すること
                                  ができます。また、外国における資産の保管は、
                      再信託受託会社：
          受託会社
                                  その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
                      日本トラスティ・
                                  れる外国の金融機関が行なう場合があります。
                      サービス信託銀行株
                                  ①委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分
                      式会社
                                  ②信託財産の計算　　　　　　　　　など
                                      損益↑↓投資

                          内外の株式・債券およびリート（不動産投資信託）                            　など

          投資対象
                            （ ファミリーファンド方式で運用を行ないます｡）
      （注）「分配金再投資コース」の場合、収益分配金は、自動的に再投資されます。

      ; 1 ：受益権の募集の取扱い、一部解約請求に関する事務、収益分配金、償還金、一部解約金の支払い
         に関する事務の内容等が規定されています。
      ; 2 ：｢投資信託及び投資法人に関する法律｣に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款
         の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項（運用方針、委託会社および受
         託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等）が規定されています。
      ; 3 ： 販売会社は、各取得申込受付日における取得申込金額の総額に相当する金額を、追加信託が行な
         われる日に、委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払込みま
         す。
      ◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。また、販売会

       社には、委託会社から業務に対する代行手数料が支払われます。
     ＜委託会社の概況（           2019  年 3 月末日現在）＞

     ・資本金の額　        151  億 7,427   万 2,500   円
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     ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     設立登記
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  ▶ 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                   業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                   契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                   なされる。
                   （金融商品取引業者登録番号：関東財務局長（金商）第                              352  号）
     ・大株主の状況
              名　称                    住　所                所有       比率

                                                 株式数
                                                    株       ％
       株式会社大和証券グループ本社                 東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号         2,608,525         100.00
                            ２　【投資方針】


     (1)  【投資方針】

      ①　主要投資対象
       　下記の各マザーファンド（以下総称して「マザーファンド」といいます。）の受益証券を主要投資
       対象とします。
       
        資成果を当該指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
        1 ．トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券                               （東証株価指数）
        2 ．外国株式インデックスマザーファンドの受益証券（ＭＳＣＩコクサイ指数（円ベース））
        3 ．ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの受益証券（                                              FTSE   RAFI   エ
           マージング       インデックス（円換算））
        ▶ ．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合
           指数）
        5 ．外国債券インデックスマザーファンドの受益証券（                             FTSE  世界国債インデックス（除く日本、ヘッ
           ジなし・円ベース））
        6 ．ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの受益証券（                                    JP モルガン      ガバメント・ボン
           ド・インデックス－エマージング・マーケッツ                          グローバル       ダイバーシファイド（円換算））
        7 ．ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券（東証                              REIT  指数（配当込み））
        8.  ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの受益証券（Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ
           指数（除く日本）（円ベース））
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      ②　投資態度

       イ．  主として、マザーファンドの受益証券を通じて、次の資産クラスに投資を行ない、信託財産の着
        実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
        1 ．国内    株 式
        2 ．先進国株式
        3 ．新興国株式
        ▶ ．国内    債券
        5 ．先進国     債券
        6 ．新興国     債券
        7 ． 国内リート
        8 ． 海外リート
       ロ．各資産クラスの配分比率については、均等とすることを目標とします。
       ハ．各資産クラスの配分比率の合計は、通常の状態で高位に維持することを基本とします。
       ニ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
       ホ．安定した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資す
        る場合を除き、法人税法第              61 条の  5 第 1 項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資と
        して運用を行ないません。
        (a)  投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
        (b)  信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク（為替相場の
          変動、市場金利の変動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の
          生じるおそれをいいます。）を減じる目的
        (c)  法人税法施行規則第           27 条の  7 第 1 項第  6 号に規定する先物外国為替取引により、信託財産の資産
          または負債について為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的
       へ . 当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
     (2)  【投資対象】

      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1.  次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                      3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．約束手形
        ハ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　  委託会社は、信託金を、             主として、      大和証券投資信託委託株式会社を委託者とし三井住友信託銀行
       株式会社を受託者として締結された次の                      1 ．から    8 ．までに掲げる親投資信託（以下総称して「マザー
       ファンド」といいます。）の受益証券、ならびに次の                             9 ．から    12 ．までに掲げる有価証券（金融商品
       取引法第     2 条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資す
       ることを指図することができます。
       1 ．トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券
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       2 ．外国株式インデックスマザーファンドの受益証券
       3 ．ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの受益証券
       ▶ ．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の受益証券
       5 ．外国債券インデックスマザーファンドの受益証券
       6 ．ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの受益証券
       7 ．ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの受益証券
       8.  ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンドの受益証券
       9 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
       10 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              9 ．の証券の性質を有するもの
       11 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       12 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
       4. 手形割引市場において売買される手形
      (3)   【運用体制】

      ①　運用体制
       　ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
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      ②　運用方針の決定にかかる過程
       　運用方針は次の過程を経て決定しております。
       イ．基本計画書の策定
        　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
        いて審議・決定します。
       ロ．投資環境の検討
        　運用最高責任者である             CIO  （ Chief    Investment       Officer    ）が議長となり、原則として月                 1 回投資環
        境検討会を開催し、投資環境について検討します。
       ハ．基本的な運用方針の決定
          CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ．運用計画書の作成・承認
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
      ③　職務権限

       　ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
       よって、次のように定められています。
       イ．  CIO  （ Chief    Investment       Officer    ）（  1 名）
        　運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
        ・ファンド運用に関する組織運営
        ・ファンドマネージャーの任命・変更
        ・運用会議の議長として、基本的な運用方針の決定
        ・各ファンドの分配政策の決定
        ・代表取締役に対する随時の的確な状況報告
        ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
       ロ．  Deputy-CIO      （ 0 ～ 5 名程度）
          CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ハ．インベストメント・オフィサー（                    0 ～ 5 名程度）
          CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ニ．運用部長（各運用部に              1 名）
        　ファンドマネージャーが策定する運用計画を承認します。
       ホ．ファンドマネージャー
        　ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
      ④　ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議

       　次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
       内部管理関連部門の人員は              25 ～ 35 名程度です。
       イ．ファンド評価会議
        　運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックします。
       ロ．運用審査会議
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        　経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
        議・決定します。
       ハ．リスクマネジメント会議
        　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
       ニ．執行役員会議
        　経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定し
        ます。
      ⑤　受託会社に対する管理体制

       　受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
       会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
     ※　上記の運用体制は           2019  年 3 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

     (4)  【分配方針】

      ①　分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とします。
      ②　  原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案
       して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがありま
       す。
      ③　留保益は、前          (1)  に基づいて運用します。
     (5)  【投資制限】

      ①　株式（信託約款）
       　株式への直接投資は、行ないません。
      ②　外貨建資産（信託約款）

       　外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
      ③　特別の場合の外貨建有価証券への投資制限（信託約款）

       　外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場
       合には、制約されることがあります。
      ④　外国為替予約取引（信託約款）

       　委託会社は、信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち
       信託財産に属するとみなした額（信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザー
       ファンドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
       す。）との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約取引の指図
       をすることができます。
      ⑤　  信用リスク集中回避（信託約款）

       　一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
       して、それぞれ        100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
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       合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行な
       うこととします。
      ⑥　資金の借入れ（信託約款）

       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払
        資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。）を目
        的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借入れ（コー
        ル市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価
        証券等の運用は行なわないものとします。
       ロ．一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から、信
        託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間、または解約代金の入金日までの間、も
        しくは償還金の入金日までの期間が                    5 営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有
        価証券等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借
        入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の                            10 ％を超えないこととします。
       ハ．収益分配金の再投資にかかる借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
        業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
       ニ．借入金の利息は信託財産中から支弁します。
     ＜参考＞マザーファンドの概要

                    1 ．トピックス・インデックス・マザーファンド

     (1)  投資方針

      ①　投資対象
        東京証券取引所第一部上場株式（上場予定を含みます。）を投資対象とします。
      ②　投資態度
        投資成果を東証株価指数の動きにできるだけ連動させるため、次のポートフォリオ管理を行ないま
       す。
       イ．上記投資対象銘柄のうちの                 200  銘柄以上に、原則として、分散投資を行ないます。
       ロ．ポートフォリオは、東証株価指数における業種別、銘柄別時価構成比率等を参考に、東証株価指
        数との連動性を維持するよう構築します。
       ハ．株式の組入比率は、高位を保ちます。
     (2)  投資対象

      ①　委託会社は、信託金を、次の有価証券                       （金融商品取引法第           2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）                       で市場性のあるものに投資することを指図します。
        1.  株券または新株引受権証書
        2.  コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        3.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限ります。）
       4.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        なお、前     1. の証券または証書を以下「株式」といいます。
      ②　  委託会社     は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
       1.  預金
       2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       3.  コール・ローン
       4.  手形割引市場において売買される手形
       5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
     (3)  主な投資制限

      ①　株式
        株式への投資には、制限を設けません。
      ②　  先物取引等
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産が運用対象とする有価証券
        の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品
        取引法第     28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引
        法第  28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引
        法第  28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と
        類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および信託財産に属する資産の価格変動リ
        スクを回避するため、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならび
        に外国の取引所におけるわが国の金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をす
        ることができます。
      ③　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回
        避するため、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する
        取引（以下「スワップ取引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の合計額が、
        信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超えることと
        なった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指
        図するものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                      2 ．外国株式インデックスマザーファンド


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     (1)  投資方針

      ①　主要投資対象
       　外国の株式（預託証書を含みます。）を主要投資対象とします。
      ②　投資態度
       イ．主として外国の株式（預託証書を含みます。）に投資し、投資成果をＭＳＣＩコクサイ指数（円
        ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
       ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、配当金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なう
        ことができるものとします。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
     (2)  投資対象

      ①　委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第                                        2 条第  2 項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1 ．外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2 ．国債証券
        3 ．地方債証券
        4 ．特別の法律により法人の発行する債券
        5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   ▶ 号で定めるものをいいま
        す。）
        7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                          2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10 ．コマーシャル・ペーパー
       11 ．外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。）および新株予約権証券
       12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                               1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       17 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       18 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       19.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       20 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                           2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21 ．外国の者に対する権利で前                20.  の有価証券の性質を有するもの
        なお、    前 1. の証券または証書、           前 12.  ならびに     前 16.  の証券または証書のうち             前 1. の証券または証書
       の性質を有するものを以下「株式」といい、                        前 2. から  前 6. までの証券および          前 12.  ならびに     前 16.  の証
       券または証書のうち           前 2. から  前 6. までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、                                前 13.  の
       証券および      前 14.  の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ②　委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
     (3)  主な投資制限

      ①　株式
        株式への投資割合には、制限を設けません。
      ②　投資信託証券
     　　　投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資は、信託財産の純資産総額の                                                   5 ％以下と
       します。
      ③　外貨建資産
      　　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
             3 ．ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド


     (1)  投資方針

      ①　主要投資対象
        次の有価証券を主要投資対象とします。
       イ．新興国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定                                                 を含みま
        す。）
       ロ．  新興国    の企業のＤＲ（預託証券）
       ハ．  FTSE   RAFI   エマージング        インデックスとの連動をめざすＥＴＦ（上場投資信託証券）
      ②　投資態度
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       イ　主として、新興国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。以下同じ。）（※）に投資し、投資成
        果を  FTSE   RAFI   エマージング        インデックス（円換算）の動きに連動させることをめざして運用を
        行ないます。
         㬰R륳蝠✰溉데뤰䬰            FTSE   RAFI   エマージング        インデックスとの連動をめざすＥＴＦ（上場投資
         信託証券）に投資する場合があります。
       ロ　株式およびＥＴＦ（上場投資信託証券）の組入比率の合計は、通常の状態で信託財産の純資産総
        額の  80 ％程度以上に維持することを基本とします。
       ハ　運用の効率化をはかるため、株価指数先物取引等や外国為替予約取引等を利用することがありま
        す。このため、株式の組入総額ならびに株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託
        財産の純資産総額を超えることがあります。また、外貨建資産の組入総額ならびに外国為替予約取
        引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
       ニ　為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
       ホ　当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
     (2)  投資対象

      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                       3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ④、⑤および⑥に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第                                       2 条第  2 項の規定により有価証券
       とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2 ．国債証券
        3 ．地方債証券
        4 ．特別の法律により法人の発行する債券
        5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6 ．特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                                2 条第   1 項第   ▶ 号で定めるものをいいま
        す。）
        7 ．特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                          2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8 ．協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9 ．特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
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       10 ．コマーシャル・ペーパー
       11 ．外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。）および新株予約権証券
       12 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                               1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       15 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16 ．オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、
        有価証券にかかるものに限ります。）
       17 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       18 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       20.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       21 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                           2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       22 ．外国の者に対する権利で前                21.  の有価証券の性質を有するもの
        なお、    前 1. の証券または証書ならびに               前 12.  および    前 17.  の証券または証書のうち             前 1. の証券または
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、                           前 2. から  前 6. までの証券ならびに           前 14.  の証券のう
       ち投資法人債券ならびに             前 12.  および    前 17.  の証券または証書のうち             前 2. から  前 6. までの証券の性質を
       有するものを以下「公社債」といい、                     前 13.  の証券および       前 14.  の証券（投資法人債券を除きます。）
       を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
     (3)  主な投資制限

      ①　株式
        株式への投資割合には、制限を設けません。
      ②　投資信託証券
        投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                                  5 ％以
       下とします。
      ③　外貨建資産
        外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
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      ④　先物取引等
       イ．委託会社       は、わが国の       金融商品取引所         における有価証券先物取引（金融商品取引法第                          28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                            28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                              28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の                           金融商品取引所        におけるこれらの取引と類似の取
        引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
        とします（以下同じ。）。
       ロ．委託会社       は、わが国の       金融商品取引所        における通貨にかかる先物取引ならびに外国の                         金融商品取
        引所  における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
        す。
       ハ．委託会社       は、わが国の       金融商品取引所        における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の      金融商品取引所        における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
        することができます。
      ⑤　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
        引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．   スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥　金利先渡取引および為替先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品（信託財産が             1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに                                  前 (2)  ③の
        1. から  4. に 掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。）の時価総額を超えない
        ものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少し
        て、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委
        託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとしま
        す。
       ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
        有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
        記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
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        総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
        引の一部の解約を指図するものとします。
       ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                 ▶ ．ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）
     (1)  投資方針

      ①　主要投資対象
       　内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。以下同
       じ。）を主要投資対象とします。
      ②　投資態度
       イ．主としてわが国の公社債等に投資しベンチマーク（ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合指数）の動きに連
        動する投資成果をめざします。
       ロ．運用の効率化を図るため、債券先物取引等を利用することがあります。このため、公社債の組入
        総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
        があります。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
        あります。
     (2)  投資対象

      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                       3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ④、⑤および⑥に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                  2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．転換社債の転換、新株予約権（新株予約権付社債のうち会社法第                                     236  条第  1 項第  3 号の財産が当該
        新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得な
        いことをあらかじめ明確にしているもの（以下会社法施行前の旧商法第                                       341  条ノ  3 第 1 項第  7 号および
        第 8 号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。）の新
        株予約権に限ります。）の行使、社債権者割当または株主割当により取得した株券または新株引受
        権証書
        2 ．国債証券
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        3 ．地方債証券
        4 ．特別の法律により法人の発行する債券
        5 ．社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                               2 条第   1 項第   ▶ 号で定めるものをいいま
        す。）
        7 ．コマーシャル・ペーパー
        8 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. から前    7. までの証券または証書の性質を
        有するもの
        9 ．投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                  2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       10 ．投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                    2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       11 ．外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       12 ．預託証書（金融商品取引法第                 2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       13 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
       14 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限ります。）
       15 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                           2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       16 ．外国の者に対する権利で前                15.  の有価証券の性質を有するもの
      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
        5 ．貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6 ．外国の者に対する権利で前                5. の権利の性質を有するもの
     (3)  主な投資制限

      ①　株式
        株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
       　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 ％以下とします。
      ②　投資信託証券
        投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                              5 ％以下とします。
      ③　外貨建資産
        外貨建資産への投資は、行ないません。
      ④　先物取引等
       イ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の金融商品取引所における有価証券
        先物取引（金融商品取引法第                28 条第  8 項第  3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション
        取引（金融商品取引法第             28 条第  8 項第  3 号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の取引所にお
        け るこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、
        オプション取引に含めるものとします（以下同じ。）。
       ロ．委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における金利にかかる先物
        取引およびオプション取引ならびに外国の取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引
        を行なうことの指図をすることができます。
      ⑤　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった受取金利または異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取引」といいま
        す。）を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        りません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥　金利先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引を行なうことの
        指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものと
        します。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあり
        ません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記
        保有金利商品の時価総額が減少して、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を
        超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一
        部の解約を指図するものとします。
       ニ．金利先渡取引の評価は、市場実勢金利をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、金利先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                      5 ．外国債券インデックスマザーファンド


     (1)  投資方針

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
      ①　主要投資対象
       　外国の公社債を主要投資対象とします。
      ②　投資態度
       イ．主として外国の公社債に投資し、投資成果を                           FTSE  世界国債インデックス（除く日本、ヘッジな
        し・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
       ロ．保有外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。なお、
        保有外貨建資産の売買代金、償還金、利金等の受取りまたは支払いにかかる為替予約等を行なうこ
        とができるものとします。
       ハ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
     (2)  投資対象

      ①　委託会社は、信託金を、主として、次の有価証券（金融商品取引法第                                        2 条第  2 項の規定により有価証
       券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
        1.  転換社債の転換、新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）の行
        使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券（以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。）の新株引受権証券を除きます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                               2 条第   1 項第   ▶ 号で定めるものをいいま
        す。）
        7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券（金融商品取引法第                                        2 条第  1 項第  6 号で定め
        るものをいいます。）
        8.  協同組織金融機関にかかる優先出資証券（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  7 号で定めるものをいい
        ます。）
        9.  特定目的会社にかかる優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券（金融商品取引法第
        2 条第  1 項第  8 号で定めるものをいいます。）
       10.  コマーシャル・ペーパー
       11.  外国通貨表示の新株引受権証券（分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下
        同じ。）および新株予約権証券
       12.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                             1. から前    11.  までの証券または証書の性質
        を有するもの
       13.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       14.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       15.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       16.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       17.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       18.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       19.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
       20.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       21.  外国の者に対する権利で前              20.  の有価証券の性質を有するもの
      ②　委託会社は、信託金を、前①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
     (3)  主な投資制限

      ①　株式
        株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（                             転換社債型新株予約権付社債                の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
      　　株式および株式を組入可能な投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の                                               30 ％以下としま
       す。
      ②　投資信託証券
       　投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の                             5 ％以下とします。
      ③　同一銘柄の株式
        同一銘柄の株式への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の                                     10 ％以下とします。
      ④　外貨建資産
        外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
                   6 ．ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド


      (1)   投資方針

      ①　主要投資対象
       　新興国通貨建ての債券を主要投資対象とします。
      ②　投資態度

       イ．主として、新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果を                                 JP モルガン     ガバメント・ボンド・イン
        デックス－エマージング・マーケッツ                     グローバル       ダイバーシファイド（円換算）の動きに連動さ
        せることをめざして運用を行ないます。
       ロ．運用の効率化をはかるため、債券先物取引等や外国為替予約取引等を利用することがあります。
        このため、債券の組入総額ならびに債券先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        資産総額を超えることがあります。また、外貨建資産の組入総額ならびに外国為替予約取引等の買
        建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
       ハ．為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行ないません。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が予想されると
        き、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないこ
        とがあります。
     (2)  投資対象

      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                       3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ④、⑤および⑥に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
       2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　委託会社は、信託金を、主として次の有価証券（金融商品取引法第                                       2 条第  2 項の規定により有価証券

       とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1.  転換社債の転換、新株予約権（                 転換社債型新株予約権付社債                の新株予約権に限ります。）の行
        使、社債権者割当または株主割当により取得した外国通貨表示の株券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  社債券（新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券を除き
        ます。）
        6.  特定目的会社にかかる特定社債券（金融商品取引法第                             2 条第  1 項第  ▶ 号で定めるものをいいます。）
        7.  コマーシャル・ペーパー
        8.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、                            前 1. から前    7. まで  の証券または証書の性質を
        有するもの
        9.  投資信託または外国投資信託の受益証券（金融商品取引法第                                 2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいい
        ます。）
       10.  投資証券、投資法人債券または外国投資証券（金融商品取引法第                                   2 条第  1 項第  11 号で定めるものを
        いいます。）
       11.  外国貸付債権信託受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  18 号で定めるものをいいます。）
       12.  オプションを表示する証券または証書（金融商品取引法第                                2 条第  1 項第  19 号で定めるものをいい、
        有価証券にかかるものに限ります。）
       13.  預託証書（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  20 号で定めるものをいいます。）
       14.  外国法人が発行する譲渡性預金証書
       15.  指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。）
       16.  抵当証券（金融商品取引法第                2 条第  1 項第  16 号で定めるものをいいます。）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       17.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                          2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に表示されるべきもの
       18.  外国の者に対する権利で前              17.  の有価証券の性質を有するもの
        なお、前     1. の証券または証書ならびに前                8. および前     13.  の証券または証書のうち前               1. の証券または
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、前                            2. から前    6. までの証券ならびに前            10.  の証券のう
       ち投資法人債券ならびに前               8. および前     13.  の証券または証書のうち前               2. から前    6. までの証券の性質を
       有するものを以下「公社債」といい、前                      9. の証券および前         10.  の証券（投資法人債券を除きます。）
       を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　委託会社は、信託金を、前                 ② に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                     2

       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
        5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第                         2 条第  2 項第  1 号で定めるもの
        6.  外国の者に対する権利で前              5. の権利の性質を有するもの
     (3)  主な投資制限

      ①　株式
        株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に
       限ります。）の行使等により取得したものに限ります。
       　株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の                          10 ％以下とします。
      ②　投資信託証券
        投資信託証券（上場投資信託証券を除きます。）への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                                 5 ％以下
       とします。
      ③　外貨建資産
        外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ④　先物取引等
       イ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引（金融商品取引法第                                                 28 条第  8 項
        第 3 号イに掲げるものをいいます。）、有価証券指数等先物取引（金融商品取引法第                                            28 条第  8 項第  3
        号ロに掲げるものをいいます。）および有価証券オプション取引（金融商品取引法第                                              28 条第  8 項第  3
        号ハに掲げるものをいいます。）ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取
        引を行なうことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるもの
        とします（以下同じ。）。
       ロ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取
        引所における通貨にかかる先物取引およびオプション取引を行なうことの指図をすることができま
        す。
       ハ．委託会社は、わが国の金融商品取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引なら
        びに外国の金融商品取引所における金利にかかるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指図を
        することができます。
      ⑤　スワップ取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取
        金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引（以下「スワップ取
        引」といいます。）を行なうことの指図をすることができます。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       ロ．スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないもの
        とします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではあ
        り ません。
       ハ．スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額が、信
        託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記純
        資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の総額が信託財産の純資産総額を超えることとなっ
        た場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当するスワップ取引の一部の解約を指図す
        るものとします。
       ニ．スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうものとします。
       ホ．委託会社は、スワップ取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、
        担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
      ⑥　金利先渡取引および為替先渡取引
       イ．委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引および為替先渡
        取引を行なうことの指図をすることができます。
       ロ．金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期
        間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについて
        はこの限りではありません。
       ハ．金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額が、保
        有金利商品（信託財産が             1 年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに前                                   (2)  ③の
        1. から  4. に掲げる金融商品で運用されているものをいいます。以下同じ。）の時価総額を超えない
        ものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記保有金利商品の時価総額が減少し
        て、金利先渡取引の想定元本の総額が保有金利商品の時価総額を超えることとなった場合には、委
        託会社は、すみやかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するものとしま
        す。
       ニ．為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額が、保
        有外貨建資産の時価総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上
        記保有外貨建資産の時価総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の総額が保有外貨建資産の時価
        総額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当する為替先渡取
        引の一部の解約を指図するものとします。
       ホ．金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行なうもの
        とします。
       ヘ．委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行なうにあたり担保の提供あるいは受入れが必
        要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行なうものとします。
                       7 ．ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド


     (1)  投資方針

      ①　主要投資対象
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       　わが国の      金融商品取引所（※）            上場（上場予定を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益
       証券および不動産投資法人の投資証券                     （以下総称して｢         不動産投資信託証券｣といいます。）を主要投
       資対象とします。
        㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻          2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                             2 条第  8 項第  3 号ロに
        規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第                                         28 条第  8 項第  3 号もしく
        は同項第     5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。
      ②　投資態度

       イ．東京証券取引所が算出・公表する                     「東証    REIT  指数」    に連動する投資成果をめざして運用を行ない
        ます。
       ロ．投資成果を        「東証    REIT  指数」    の動きにできるだけ連動させるため、組入銘柄は                           「東証    REIT  指数」
        の構成銘柄（採用予定を含みます。）とし、組入比率を高位に保ちます。
       ハ．運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、不動
        産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
        純資産総額を超えることがあります。
       ニ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
        「東証    REIT  指数」    が改廃されたとき、償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によって
        は、上記の運用が行なわれないことがあります。
     (2)  投資対象

      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産（本邦通貨表示のものに限ります。）の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                       3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑤に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　委託会社は、信託金を、次の有価証券                       （金融商品取引法第           2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）                       に投資することを指図することができます。
        1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 ．投資信託の受益証券（             金融商品取引法第          2 条第  1 項第  10 号 で定めるものをいいます。）
        3 ．投資証券（       金融商品取引法第          2 条第  1 項第  11 号 で定めるものをいいます。）
        4 ． 新投資口予約権証券（金融商品取引法第                      2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいい、不動産投資信託証
        券にかかる投資法人より発行されたものに限ります。）
        5 ． 指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限ります。）
       　なお、前      2. の証券および前        3. の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
                                  34/405

                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        1 ．預金
        2 ．指定金銭信託（金融商品取引法第                   2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
        3 ．コール・ローン
        4 ．手形割引市場において売買される手形
     (3)  主な投資制限

      ①　株式
        株式への直接投資は、行ないません。
      ②　投資信託証券
      　　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
      ③　同一銘柄の投資信託証券
        同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、                           信託財産の純資産総額の             30 ％以下とします。ただ
       し、当該同一銘柄の           「東証    REIT  指数」    における時価の構成割合が              30 ％を超える場合には、当該指数に
       おける構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
      ④　外貨建資産
      　　外貨建資産への直接投資は、行ないません。
      ⑤　先物取引
      　　委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第                                                    28 条第
       8 項第  3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。）および外国の金
       融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
                8 ．ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド


     (1)  投資方針

      ①　  主要  投資対象
       　海外の金融商品取引所（※）上場（上場予定を含みます。以下同じ。）および店頭登録（登録予定
       を含みます。以下同じ。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券（以下「不
       動産投資信託証券」といいます。）を主要投資対象とします。
         㬰'톇赕䙔셓홟ᕬ핻           2 条第  16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第                             2 条第  8 項第  3 号
         ロに規定する外国金融商品市場のうち、有価証券の売買または金融商品取引法第                                           28 条第  8 項第  3 号
         もしくは同項第        5 号の取引を行なう市場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。
      ②　投資態度
       イ．主として海外の金融商品取引所上場および店頭登録の不動産投資信託証券に投資し、ベンチマー
        ク（Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）（円ベース）をいいます。以下同じ。）の動きに連動
        する投資成果をめざして運用を行ないます。
       ロ．組入銘柄はベンチマーク構成銘柄とし、不動産投資信託証券の組入比率を高位に保ちます。
       ハ．運用の効率化を図るため、不動産投信指数先物取引を利用することがあります。このため、不動
        産投資信託証券の組入総額と不動産投信指数先物取引の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の
        純資産総額を超えることがあります。
       ニ．保有外貨建資産の為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは行ないません。
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       ホ．当初設定日直後、大量の追加設定または解約が発生したとき、市況の急激な変化が生じたとき、
        償還の準備に入ったとき等ならびに信託財産の規模によっては、上記の運用が行なわれないことが
        あります。
     (2)  投資対象

      ①　当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1 ．次に掲げる特定資産（投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                       3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。）
        イ．有価証券
        ロ．デリバティブ取引にかかる権利（金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (3)
         ⑤に定めるものに限ります。）
        ハ．約束手形
        ニ．金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 ．次に掲げる特定資産以外の資産
        イ．為替手形
      ②　委託会社は、信託金を、次の有価証券（金融商品取引法第                                  2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図することができます。
        1 ．コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
        2 ．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前                              1. の証券または証書の性質を有するもの
        3 ．外国投資信託の受益証券（                金融商品取引法第          2 条第  1 項第  10 号で定めるものをいいます。）
        4 ．外国投資証券（          金融商品取引法第          2 条第  1 項第  11 号で定めるものをいいます。）
        5 ．外国法人が発行する譲渡性預金証書
        6 ．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第                         2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券 に限ります      。）
      ③　委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。）により運用するこ
       とを指図することができます。
       1.  預金
       2.  指定金銭信託（金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。）
       3.  コール・ローン
       4.  手形割引市場において売買される手形
     (3)  主な投資制限

      ①　株式への直接投資は、行ないません。
      ②　投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
      ③　同一銘柄の不動産投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の                                          30 ％以下とします。ただ
       し、「投資態度」で定めた指数における時価の構成割合が                               30 ％を超える場合には、当該指数における
       構成割合の範囲で組入れることができるものとします。
      ④　外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
      ⑤　先物取引
        委託会社は、わが国の金融商品取引所における不動産投信指数先物取引（金融商品取引法第                                                  28 条第
       8 項第  3 号ロに掲げるものであって、不動産投信指数を対象とするものをいいます。）および外国の金
       融商品取引所におけるこの取引と類似の取引を行なうことの指図をすることができます。
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                            ３　【投資リスク】

     (1)  価額変動リスク

      　当ファンドは、株式、公社債、不動産投資信託証券など値動きのある証券（外国証券には為替リスク
      もあります。）に投資しますので、基準価額は大きく変動します。したがって、投資元本が保証されて
      いるものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基づく行為により信託財産に生じ
      た利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
      　投資信託は預貯金とは異なります。
      　投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
      　基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ①　株価の変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落することがあります（発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
       資資金が回収できなくなることもあります。）。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
       　新興国の証券市場は、先進国の証券市場に比べ、一般に市場規模や取引量が小さく、流動性が低い
       ことにより本来想定される投資価値とは乖離した価格水準で取引される場合もあるなど、価格の変動
       性が大きくなる傾向が考えられます。
      ②　公社債の価格変動（価格変動リスク・信用リスク）
       　公社債の価格は、一般に金利が低下した場合には上昇し、金利が上昇した場合には下落します（値




       動きの幅は、残存期間、発行体、公社債の種類等により異なります。）。また、公社債の価格は、発
       行体の信用状況によっても変動します。特に、発行体が財政難、経営不安等により、利息および償還
       金をあらかじめ決定された条件で支払うことができなくなった場合（債務不履行）、またはできなく
       なることが予想される場合には、大きく下落します（利息および償還金が支払われないこともありま
       す。）。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込む
       ことがあります。
       　新興国の公社債は、先進国の公社債と比較して価格変動が大きく、債務不履行が生じるリスクがよ
       り高いものになると考えられます。組入公社債の価格が下落した場合には、基準価額が下落する要因
       となり、投資元本を割込むことがあります。
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      ③　リート（不動産投資信託）への投資に伴うリスク

       イ．リートは、株式と同様に金融商品取引所等で売買され、その価格は、不動産市況に対する見通し






        や市場における需給等、さまざまな要因で変動します。
        ・ リートには資産規模が小さく、流動性が低いものもあります。このようなリートへの投資は、流
         動性の高い株式等に比べ、より制約を受けることが考えられます。
        ・ 金利の上昇局面においては、他の、より利回りの高い債券等との比較でリートに対する投資価値
         が相対的に低下し、価格が下落することも想定されます。
       ロ．リートの価格や配当は、リートの収益や財務内容の変動の影響を受けます。
        ・リートの収益は、所有する不動産から得られる賃料収入がその大半を占めます。したがって、賃
         料水準や入居率の低下等により賃料収入が減少した場合には、リートの収益が悪化し、価格や配
         当が下落することが考えられます。
        ・リートの資産価値は、所有する不動産の評価等により変動します。市況の悪化、不動産の老朽化
         等によってリートの資産価値が低下した場合には、価格が下落することがあります。なお、実物
         資産である不動産には、人的災害、自然災害等に伴って大きな損害が発生する可能性もあり、こ
         のような場合、リートの価格が大幅に下落することも想定されます。
        ・リートでは、投資資金を調達するために金融機関等から借入れを行なうことがあります。した
         がって、金利上昇局面において金利負担等が増加し、収益の悪化要因となることが考えられま
         す。
        ・法人形態のリートでは、経営陣の運営如何によっては収益や財務内容が著しく悪化する可能性が
         あります。リートが倒産等に陥り、投資資金が回収できなくなることもありえます。
       ハ．リートに関する法制度（税制、会計制度等）が変更となった場合、リートの価格や配当に影響を
        与えることが想定されます。
        ・その他、不動産を取巻く規制（建築規制、環境規制等）に変更があった場合も、リートの価格や
         配当が影響を受けることが考えられます。
        ・金融商品取引所が定める基準に抵触する等の理由から、リートが上場廃止になることもありま
         す。
       ニ．組入リートの市場価格が下落した場合、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むこと
        があります。
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      ④　外国証券への投資に伴うリスク
       イ．為替リスク
        　外貨建     資産  の円換算価値は、資産自体の価格変動のほか、当該外貨の円に対する為替レートの変







        動の影響を受けます。為替レートは、各国の金利動向、政治・経済情勢、為替市場の需給その他の
        要因により大幅に変動することがあります。組入外貨建資産について、当該外貨の為替レートが円
        高方向に進んだ場合には、基準価額が下落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
        　特に、新興国の為替レートは短期間に大幅に変動することがあり、先進国と比較して、相対的に
        高い為替変動リスクがあります。
        　当ファンドにおいては、               保有実質外貨建資産について、為替変動リスクを回避するための為替
        ヘッジは原則として行ないません。                   そのため、外貨建資産を実質的に組入れた部分は、為替レート
        の変動の影響を直接受けます。
       ロ．カントリー・リスク
        　投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等により市場に混乱が生じた場合、または取
        引に対して新たな規制が設けられた場合には、基準価額が予想外に下落したり、方針に沿った運用
        が困難となることがあります。                 新興国への投資には、先進国と比べて大きなカントリー・リスクが
        伴います。
        　新興国の経済状況は、先進国経済に比較して脆弱である可能性があります。そのため、当該国の
        インフレ、国際収支、外貨準備高等の悪化、また、政治不安や社会不安あるいは他国との外交関係
        の悪化などが市場に及ぼす影響は、先進国以上に大きいものになることが予想されます。さらに、
        政府当局による海外からの投資規制など数々の規制が緊急に導入されたり、あるいは政策の変更等
        により証券市場が著しい悪影響を被る可能性もあります。
        　新興国においては、先進国と比較して、証券の決済、保管等にかかる制度やインフラストラク
        チャーが未発達であったり、証券の売買を行なう当該国の仲介業者等の固有の事由等により、決済
        の遅延、不能等が発生する可能性も想定されます。そのような場合、ファンドの基準価額に悪影響
        が生じる可能性があります。
        　実質的な投資対象である証券が上場または取引されている新興国の税制は先進国と異なる面があ
        る場合があります。また、税制が変更されたり、あるいは新たな税制が適用されることにより、基
        準価額が影響を受ける可能性があります。
      ⑤　その他
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       イ．解約申込みがあった場合には、解約資金を手当てするため組入証券を売却しなければならないこ
        とがあります。その際、市場規模や市場動向によっては市場実勢を押下げ、当初期待される価格で
        売 却できないこともあります。この場合、基準価額が下落する要因となります。
       ロ．ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行
        により損失が発生することがあります（信用リスク）。この場合、基準価額が下落する要因となり
        ます。
     (2)  換金性等が制限される場合

       通常と異なる状況において、お買付け・ご換金に制限を設けることがあります。
      ①　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国
       における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデ
       ター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の
       受渡しに関する障害等）が発生した場合には、お買付け、ご換金の申込みの受付けを中止すること、
       すでに受付けたお買付けの申込みを取消すことがあります。
      ②　  ご換金の申込みの受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行なった当日のご換
       金の申込みを撤回することができます。ただし、受益者がそのご換金の申込みを撤回しない場合に
       は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日にご換金の申込みを受付けたものとして取
       扱います。
     (3)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定（いわゆるクーリング・オフ）の
      適用はありません。
     (4)  リスク管理体制

       運用リスク管理体制（※）は、以下のとおりとなっています。
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     ※　流動性リスクに対する管理体制









       　当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
       条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
       場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
       し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
       事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策（コンティンジェン
       シー・プラン）を定めています。
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                          ４　【手数料等及び税金】
















     (1)  【申込手数料】

      ①　取得申込時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。なお、申込手数料を徴
       収している販売会社はありません。
       　取得申込時の申込手数料については、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることが
       できます。
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       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）
           電話番号（コールセンター）　                 0120-106212
          （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ②　申込手数料には、消費税等が課されます。

      ③　  ｢分配金再投資コース｣の             収益  分配金の再投資の際には、申込手数料はかかりません。

     (2)  【換金(解約)手数料】

      ①　換金手数料
      　　ありません。
      ②　信託財産留保額
      　　ありません。
     (3)  【信託報酬等】

                                                         ;
      ①　信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率                                              0.2376    ％  （税抜
       0.22  ％）を乗じて得た額とします。信託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の                                           6 か月終了日（       6
       か月終了日が休業日の場合には、翌営業日とします。）および毎計算期末または信託終了のときに信
       託財産中から支弁します。
       ※消費税率が       8 ％の場合の率です。           消費税率が      10 ％の場合は、       0.242   ％となります。
      ②　信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。

      ③　信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分については、次のとおりです。
                  委託会社             販売会社             受託会社

               年率  0.10  ％（税抜）        年率  0.10  ％（税抜）        年率  0.02  ％（税抜）

        ※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。

      ④　前③の販売会社への配分は、販売会社の行なう業務に対する代行手数料であり、委託会社が一旦信
       託財産から収受した後、販売会社に支払われます。
       信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社：ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書・運用報告
             書の作成等の対価
        販売会社：運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
        受託会社：運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     (4)  【その他の手数料等】

      ①　信託財産において資金借入れを行なった場合、当該借入金の利息は信託財産中より支弁します。
      ②　信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および
       信託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
       とし、信託財産中から支弁します。
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      ③　信託財産に属する有価証券等に関連して発生した訴訟係争物たる権利その他の権利に基づいて益金
       が生じた場合、当該支払いに際して特別に必要となる費用（データ処理費用、郵送料等）は、受益者
       の負担とし、当該益金から支弁します。
      ④　信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、             先物取引・オプション取引等に要する費用、                      信託財産に属する資産を外国で保管
       する場合の費用は、信託財産中より支弁します。
       （※）「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事前に料率、上限額等を

         示すことができません。
      　手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。ま

      た、上場不動産投資信託は市場価格により取引されており、費用を表示することができません。
      ＜マザーファンドより支弁する手数料等＞

      　各マザーファンドの投資対象等に応じて、                         信託財産に関する租税、              有価証券売買時の売買委託手数
      料、先物取引・        オプション取引等に要する費用、資産を外国で保管する場合の費用等を支弁します。
     (5)  【課税上の取扱い】

       課税上は株式投資信託として取扱われます。
      ①　個人の投資者に対する課税
       イ．収益分配金に対する課税
        　収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、                                 配当所得として課税され、               20 ％（所得
        税 15 ％および地方税        5 ％）の税率による源泉徴収が行なわれ、申告不要制度が適用されます。なお、
        確定申告を行ない、申告分離課税または総合課税（配当控除の適用はありません。）を選択するこ
        ともできます。ただし、             2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が
        課され、税率は        20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％および地方税        5 ％）となります。
       ロ．解約金および償還金に対する課税
        　一部解約時および償還時の差益（解約価額および償還価額から取得費用（申込手数料（税込）を
        含む）を控除した利益）については、譲渡所得とみなされ、                                 20 ％（所得税      15 ％および地方税        5 ％）の
        税率により、申告分離課税が適用されます。ただし、                             2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  ％の税
        率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                        20.315    ％（所得税      15 ％、復興特別所得税           0.315   ％および
        地方税    5 ％）となります。
       ハ．損益通算について
        　一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、上場株式等（特定公社債、公募公
        社債投資信託を含みます。）の譲渡益および償還差益と相殺することができ、申告分離課税を選択
        した上場株式等の配当所得および利子所得との損益通算も可能となります。また、翌年以後                                                 3 年間、
        上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控除することができます。一部解約時
        および償還時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相殺が可能となりま
        す。
        なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

       ※少額投資非課税制度「愛称：ＮＩＳＡ（ニーサ）」をご利用の場合

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        公募株式投資信託は、税法上、少額投資非課税制度「ＮＩＳＡ（ニーサ）」の適用対象です。満                                                    20

       歳以上の方を対象としたＮＩＳＡをご利用の場合、毎年、年間                                  120  万円の範囲で新たに購入した公募
       株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が                               5 年間非課税となります（他の口座で生じた
       配 当所得や譲渡所得との損益通算はできません。）。また、                                20 歳未満の方を対象とした非課税制度
       「ジュニアＮＩＳＡ」をご利用の場合、毎年、年間                            80 万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託
       などから生じる配当所得および譲渡所得が                       5 年間非課税となります（他の口座で生じた配当所得や譲
       渡所得との損益通算はできません。）。
        ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方となりま
       す。当ファンドの非課税口座における取扱いは販売会社により異なる場合があります。くわしくは、
       販売会社にお問合わせ下さい。
       ※「つみたてＮＩＳＡ」をご利用の場合

        販売会社によっては「つみたてＮＩＳＡ」の適用対象となります。くわしくは、販売会社にお問合

       わせ下さい。
        毎年、年間      40 万円の範囲で販売会社との契約に基づいて定期かつ継続的な方法で購入することによ
       り生じる配当所得および譲渡所得が                   20 年間非課税となります。
        なお、「     ＮＩＳＡ     」と「つみたてＮＩＳＡ」の投資枠は、年ごとに選択制であり、同一年において
       その両方を併用した投資は行なえません。
      ②　法人の      投資者    に対する課税

       　法人の投資者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに一部解約時お
       よび償還時の個別元本超過額については、配当所得として課税され、                                     15 ％（所得税      15 ％）の税率で源
           ;
       泉徴収     され法人の受取額となります。地方税の源泉徴収はありません。収益分配金のうち所得税法
       上課税対象となるのは普通分配金のみであり、元本払戻金（特別分配金）には課税されません。ただ
       し、   2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に             2.1  ％の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は
       15.315    ％（所得税      15 ％および復興特別所得税             0.315   ％）となります。          なお、益金不算入制度の適用は
       ありません。
        ※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
      ③　受益者が、確定拠出年金法に規定する資産管理機関および連合会等の場合は、前②にかかわらず所

       得税がかかりません。なお、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用に
       かかる税制が適用されます。
     ＜注  1 ＞個別元本について

       ①　投資者ごとの信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相

        当する金額は含まれません。）が当該投資者の元本（個別元本）にあたります。
       ②　投資者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該投資者が追加信託を行
        なうつど当該投資者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
        　ただし、個別元本は、複数支店で同一ファンドをお申込みの場合などにより把握方法が異なる場
        合がありますので、販売会社にお問合わせ下さい。
       ③　投資者が元本払戻金（特別分配金）を受取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該
        元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該投資者の個別元本となります。
      ＜注  2 ＞収益分配金の課税について

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       ①　追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる
        「元本払戻金（特別分配金）」（投資者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分）の区分がありま
        す。
       ②　投資者が収益分配金を受取る際、イ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本
        と同額の場合または当該投資者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通
        分配金となり、ロ．当該収益分配金落ち後の基準価額が当該投資者の個別元本を下回っている場合
        には、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本払戻
        金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
      （  ; ）上記は、      2019  年 3 月末現在     のものですので、税法または確定拠出年金法が改正された場合等に

        は、上記の内容が変更になることがあります。
      （※）課税上の        取扱い    の詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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                            ５　【運用状況】

     (1)  【投資状況】        (2019   年 3 月 29 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       親投資信託受益証券                                  12,609,996,522               99.00
                  内　日本                        12,609,996,522               99.00
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    127,218,875              1.00
       純資産総額
                                          12,737,215,397               100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  【投資資産】        (2019   年 3 月 29 日現在    )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ．主要銘柄の明細

                            株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価       評価単価      投資
                                   また
            銘柄名         地域    種類                     簿価       時価     比率
                            は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                        親投資
                                                2.2791       2.4402
       ダイワ・グローバルＲＥＩＴイン
                                      654,984,584                     12.55
     1               日本    信託受
       デックス・マザーファンド
                                            1,492,825,488       1,598,293,381
                        益証券
                        親投資
                                                2.5750       2.8572
     2 ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド             日本    信託受              557,920,282                     12.52
                                            1,436,658,839       1,594,089,829
                        益証券
                        親投資
                                                1.0480       1.0225
       トピックス・インデックス・マザー
                                     1,548,959,366                      12.43
     3               日本    信託受
       ファンド
                                            1,623,442,765       1,583,810,951
                        益証券
                        親投資

                                                1.2705       1.2981
       ダイワ日本債券インデックスマ
                                     1,216,963,993                      12.40
     ▶               日本    信託受
       ザーファンド（ＢＰＩ）
                                            1,546,196,692       1,579,740,959
                        益証券
                        親投資
                                                2.7268       2.8006
       外国債券インデックスマザー
                                      563,882,811                     12.40
     5               日本    信託受
       ファンド
                                            1,537,617,455       1,579,210,200
                        益証券
                        親投資
                                                2.4750       2.4945
       外国株式インデックスマザー
                                      629,792,217                     12.33
     6               日本    信託受
       ファンド
                                            1,558,793,076       1,571,016,685
                        益証券
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                        親投資
                                                1.2524       1.3476
       ダイワ新興国債券インデック
                                     1,153,626,965                      12.21
     7               日本    信託受
       ス・マザーファンド
                                            1,444,867,131       1,554,627,698
                        益証券
       ダイワ新興国株式ファンダメン                 親投資
                                                1.5107       1.5834
                                      978,405,216                     12.16
     8 タル・インデックス・マザーファ             日本    信託受
                                            1,478,169,771       1,549,206,819
       ンド                 益証券
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       親投資信託受益証券                        99.00%
       合計                        99.00%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  【投資不動産物件】

        該当事項はありません。

     ③  【その他投資資産の主要なもの】

        該当事項はありません。

     (3)  【運用実績】

     ①  【純資産の推移】

                     純資産総額          純資産総額        １口当たりの       １口当たりの

                     （分配落）          （分配付）        純資産額       純資産額
                       (円 )         (円 )     (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
         第 1 計算期間末
                     4,423,564,263          4,423,564,263          1.1184       1.1184
         (2017   年 9 月 7 日 )
         2018  年 3 月末日       6,949,835,073             －        1.1370        －
             ▶ 月末日       7,442,353,398             －        1.1574        －
             5 月末日       7,716,184,754             －        1.1439        －
             6 月末日       8,166,044,778             －        1.1454        －
             7 月末日       8,789,656,544             －        1.1701        －
             8 月末日       9,234,897,321             －        1.1603        －
         第 2 計算期間末
                     9,247,296,645          9,247,296,645          1.1443       1.1443
         (2018   年 9 月 7 日 )
             9 月末日       9,996,922,653             －        1.1877        －
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
            10 月末日       10,146,396,763             －        1.1412        －
            11 月末日       10,889,093,179             －        1.1674        －
            12 月末日       10,762,793,675             －        1.1094        －
         2019  年 1 月末日       11,768,628,329             －        1.1574        －
             2 月末日       12,307,647,791             －        1.1835        －
             3 月末日       12,737,215,397             －        1.1921        －
     ②  【分配の推移】

                    １口当たり分配金        (円 )

        第 1 計算期間                 0.0000
        第 2 計算期間                 0.0000
        2018  年 9 月 8 日～
                             －
        2019  年 3 月 7 日
     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (％ )

        第 1 計算期間                  11.8
        第 2 計算期間                   2.3
        2018  年 9 月 8 日～
                             3.4
        2019  年 3 月 7 日
     (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量（口）                     解約数量（口）

         第 1 計算期間                     5,119,041,794                     1,173,761,616
         第 2 計算期間                     5,936,562,291                     1,810,640,911
        2018  年 9 月 8 日～
                                3,328,072,672                      947,350,523
         2019  年 3 月 7 日
     ( 注 )  当初設定数量は        10,000,000      口です。
     （参考）マザーファンド

       トピックス・インデックス・マザーファンド
     (1)  投資状況     (2019   年 3 月 29 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         135,502,610,590                97.89
       株式
                    内　日本                     135,502,610,590                97.89
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   2,925,129,963               2.11
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       純資産総額
                                         138,427,740,553               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                   2,913,360,000               2.10
                  内　日本                         2,913,360,000               2.10
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     (2)  投資資産     (2019   年 3 月 29 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                             株数、口数　　　　　　　　　　
                                              簿価単価       評価単価      投資
                                   また
          銘柄名        地域    種類    業種                     簿価       時価     比率
                             は　　　　　　　　　　　　　　
                                               ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                               7,012.45       6,487.00
                         輸送用
                                         662,300                   3.10
     1 トヨタ自動車           日本    株式
                         機器
                                             4,644,348,909       4,296,340,100
                                               10,870.71       10,745.00
                         情報・通
                                         243,900                   1.89
     2 ソフトバンクグループ           日本    株式
                         信業
                                             2,651,367,558       2,620,705,500
                                               4,579.99       4,521.00
                                         519,000                   1.70
     3 武田薬品           日本    株式    医薬品
                                             2,377,015,648       2,346,399,000
                                                700.48       550.00
       三菱  UFJ  フィナンシャル
                                        4,034,500                    1.60
     ▶            日本    株式    銀行業
       ▶
                                             2,826,105,162       2,218,975,000
                                               63,104.83       68,970.00
                         電気機
                                         29,200                  1.45
     5 キーエンス           日本    株式
                         器
                                             1,842,661,189       2,013,924,000
                                               5,142.61       4,703.00
                         情報・通
                                         399,000                   1.36
     6 日本電信電話           日本    株式
                         信業
                                             2,051,904,013       1,876,497,000
                                               6,650.98       4,645.00
                         電気機
       ソ ニ ー                                398,900                   1.34
     7            日本    株式
                         器
                                             2,653,077,209       1,852,890,500
                                               4,529.47       3,876.00
       三井住友フィナンシャル
                                         413,400                   1.16
     8            日本    株式    銀行業
       ▶
                                             1,872,485,149       1,602,338,400
                                               3,377.68       2,995.00
                         輸送用
                                         501,300                   1.08
     9 本田技研           日本    株式
                         機器
                                             1,693,231,255       1,501,393,500
                                               23,227.73       25,710.00
                                         53,200                  0.99
     10  東海旅客鉄道           日本    株式    陸運業
                                             1,235,715,551       1,367,772,000
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                                                197.93       171.30
                                        7,968,600                    0.99
     11  みずほフィナンシャルＧ           日本    株式    銀行業
                                             1,577,246,406       1,365,021,180
                                               3,650.60       3,161.00
       リクルートホールディン                  サービス
                                         407,700                   0.93
     12            日本    株式
       グス                  業
                                             1,488,350,271       1,288,739,700
                                               3,460.71       3,074.00
                                         410,400                   0.91
     13  三菱商事           日本    株式    卸売業
                                             1,420,277,563       1,261,569,600
                                               9,028.20       8,718.00
       花 王                                 144,200                   0.91
     14            日本    株式    化学
                                             1,301,867,276       1,257,135,600
                                               3,076.04       2,385.00
                         情報・通
                                         514,100                   0.89
     15  ＫＤＤＩ           日本    株式
                         信業
                                             1,581,395,597       1,226,128,500
                                               39,826.13       31,560.00
                         その他
       任 天 堂                                36,600                  0.83
     16            日本    株式
                         製品
                                             1,457,636,410       1,155,096,000
                                               5,446.02       5,362.00
                                         212,700                   0.82
     17  東京海上ＨＤ           日本    株式    保険業
                                             1,158,369,865       1,140,497,400
                                               10,640.86       10,680.00
                                         105,600                   0.81
     18  東日本旅客鉄道           日本    株式    陸運業
                                             1,123,675,431       1,127,808,000
                                               22,040.42       18,880.00
                         電気機
                                         56,500                  0.77
     19  ファナック           日本    株式
                         器
                                             1,245,283,744       1,066,720,000
                                               15,506.88       12,970.00
                                         81,100                  0.76
     20  ダイキン工業           日本    株式    機械
                                             1,257,608,135       1,051,867,000
                                               5,961.21       5,512.00
                         電気機
                                         187,200                   0.75
     21  村田製作所           日本    株式
                         器
                                             1,115,939,231       1,031,846,400
                                               3,536.20       3,213.00
                         電気機
                                         319,300                   0.74
     22  キヤノン           日本    株式
                         器
                                             1,129,108,705       1,025,910,900
                                               5,093.19       4,176.00
                                         245,300                   0.74
     23  セブン   & アイ・  HLDGS     日本    株式    小売業
                                             1,249,361,071       1,024,372,800
                                               16,420.49       14,025.00
                         電気機
                                         71,600                  0.73
     24  日本電産           日本    株式
                         器
                                             1,175,707,794       1,004,190,000
                                               3,726.79       3,585.00
                         電気機
       日 立                                 267,500                   0.69
     25            日本    株式
                         器
                                              996,918,742       958,987,500
                                               9,824.07       9,280.00
                                         102,600                   0.69
     26  信越化学           日本    株式    化学
                                             1,007,950,196        952,128,000
                                               2,985.21       2,745.00
                                         344,000                   0.68
     27  日本たばこ産業           日本    株式    食料品
                                             1,026,915,499        944,280,000
                                               7,904.15       7,987.00
       資 生 堂                               118,200                   0.68
     28            日本    株式    化学
                                              934,270,664       944,063,400
                                               1,999.29       1,658.50
                                         548,700                   0.66
     29  アステラス製薬           日本    株式    医薬品
                                             1,097,012,814        910,018,950
                                               3,036.44       2,451.50
                         情報・通
                                         368,700                   0.65
     30  ＮＴＴドコモ           日本    株式
                         信業
                                             1,119,535,450        903,868,050
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     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       株式                        97.89%
       合計                        97.89%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種               投資比率
       水産・農林業                        0.13%
       鉱業                        0.28%
       建設業                        2.94%
       食料品                        4.27%
       繊維製品                        0.61%
       パルプ・紙                        0.30%
       化学                        7.21%
       医薬品                        5.79%
       石油・石炭製品                        0.60%
       ゴム製品                        0.76%
       ガラス・土石製品                        0.89%
       鉄鋼                        0.95%
       非鉄金属                        0.76%
       金属製品                        0.55%
       機械                        4.83%
       電気機器                        12.74%
       輸送用機器                        7.62%
       精密機器                        2.01%
       その他製品                        2.01%
       電気・ガス業                        1.90%
       陸運業                        4.85%

       海運業                        0.14%
       空運業                        0.59%
       倉庫・運輸関連業                        0.20%
       情報・通信業                        8.11%
       卸売業                        4.86%
       小売業                        4.66%
       銀行業                        5.96%
       証券、商品先物取引業                        0.78%
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       保険業                        2.15%
       その他金融業                        1.11%
       不動産業                        2.44%
       サービス業                        4.90%
       合計                        97.89%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位：円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                              売建                            比率
     株価指数先物
                 TOPIX   先物   2019  年 6 月            183    2,917,120,820
            日本                  買建                    2,913,360,000         2.10%
     取引
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
       ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

     (1)  投資状況     (2019   年 3 月 29 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         254,712,795,940                98.33
       投資証券
                       内　日本                  254,712,795,940                98.33
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   4,324,239,695               1.67
       純資産総額
                                         259,037,035,635               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       不動産投信指数先物取引（買建）                                   3,794,000,000               1.46
                  内　日本                         3,794,000,000               1.46
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
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     ( 注 3)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
         表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
         日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     (2)  投資資産     (2019   年 3 月 29 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                           株数、口数　　　　　　　　　　
                                             簿価単価        評価単価      投資
                                  また
            銘柄名         地域    種類                     簿価        時価     比率
                           は　　　　　　　　　　　　　　
                                              ( 円 )      ( 円 )    (%)
                                 額面金額
                                              736,442.93        750,000.00
                        投資証
                                        26,103                   7.56
     1 日本ビルファンド             日本
                        券
                                            19,223,369,928        19,577,250,000
                                              643,394.37        653,000.00
                        投資証
     2 ジャパンリアルエステイト             日本                    26,955                   6.80
                        券
                                            17,342,695,424        17,601,615,000
                                              155,725.73        163,200.00
                        投資証
                                        83,864                   5.28
     3 野村不動産マスターＦ             日本
                        券
                                            13,059,783,110        13,686,604,800
                                              221,357.58        222,700.00
                        投資証
                                        50,945                   4.38
     ▶ 日本リテールファンド             日本
                        券
                                            11,277,062,119        11,345,451,500
                                              171,901.19        174,900.00
       ユナイテッド・アーバン投資法                 投資証
                                        59,450                   4.01
     5              日本
       人                 券
                                            10,219,525,853        10,397,805,000
                                              189,157.46        190,100.00
                        投資証
                                        53,707                   3.94
     6 オリックス不動産投資             日本
                        券
                                            10,159,079,794        10,209,700,700
                                              244,809.08        245,700.00
                        投資証
                                        36,165                   3.43
     7 大和ハウスリート投資法人             日本
                        券
                                            8,853,520,649        8,885,740,500
                                              234,793.46        235,800.00
                        投資証
     8 日本プロロジスリート             日本                    36,156                   3.29
                        券
                                            8,489,192,541        8,525,584,800
                                              307,591.67        308,500.00
                        投資証
                                        26,270                   3.13
     9 アドバンス・レジデンス             日本
                        券
                                            8,080,433,301        8,104,295,000
                                              117,421.01        118,700.00
                        投資証
                                        66,793                   3.06
     10  ＧＬＰ投資法人             日本
                        券
                                            7,842,902,181        7,928,329,100
                                              440,426.24        456,000.00
                        投資証
                                        17,063                   3.00
     11  日本プライムリアルティ             日本
                        券
                                            7,514,992,959        7,780,728,000
                                              87,156.31        89,300.00
       ジャパン・ホテル・リート投資法                 投資証
                                        86,764                   2.99
     12               日本
       人                 券
                                            7,562,030,463        7,748,025,200
                                              469,873.04        460,000.00
                        投資証
                                        14,161                   2.51
     13  ＡＰＩ投資法人             日本
                        券
                                            6,653,872,154        6,514,060,000
                                              770,231.48        769,000.00
       ケネディクス・オフィス投資法                 投資証
                                         8,338                   2.48
     14               日本
       人                 券
                                            6,422,190,089        6,411,922,000
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                                              81,855.47        83,700.00
                        投資証
                                        69,547                   2.25
     15  積水ハウス・リート投資             日本
                        券
                                            5,692,802,484        5,821,083,900
                                              52,435.76        54,200.00
                        投資証
                                        92,993                   1.95
     16  インヴィンシブル投資法人             日本
                        券
                                            4,876,159,241        5,040,220,600
                                              584,592.18        562,000.00
       日本アコモデーションファンド                 投資証
                                         8,957                   1.94
     17               日本
       投資法人                 券
                                            5,236,192,187        5,033,834,000
                                              779,332.51        788,000.00
                        投資証
                                         6,222                   1.89
     18  大和証券オフィス投資法人             日本
                        券
                                            4,849,006,896        4,902,936,000
                                              143,696.71        148,800.00
                        投資証
                                        30,914                   1.78
     19  森ヒルズリート             日本
                        券
                                            4,442,240,237        4,600,003,200
                                              464,577.72        464,500.00
                        投資証
                                         9,169                   1.64
     20  フロンティア不動産投資             日本
                        券
                                            4,259,713,191        4,259,000,500
                                              231,555.45        234,900.00
       日本ロジスティクスファンド投                 投資証
                                        17,612                   1.60
     21               日本
       資法人                 券
                                            4,078,154,663        4,137,058,800
                                              181,610.83        188,800.00
                        投資証
                                        21,790                   1.59
     22  ヒューリックリート投資法             日本
                        券
                                            3,957,300,123        4,113,952,000
                                              120,553.40        123,700.00
                        投資証
                                        31,405                   1.50
     23  産業ファンド             日本
                        券
                                            3,785,979,715        3,884,798,500
                                              159,569.77        160,900.00
                        投資証
                                        24,137                   1.50
     24  ジャパンエクセレント投資法人             日本
                        券
                                            3,851,535,664        3,883,643,300
                                              420,668.83        427,000.00
                        投資証
                                         8,701                   1.43
     25  日本リート投資法人             日本
                        券
                                            3,660,239,508        3,715,327,000
                                              131,006.53        130,600.00
                        投資証
                                        27,669                   1.40
     26  イオンリート投資             日本
                        券
                                            3,624,819,838        3,613,571,400
                                              135,093.78        139,600.00
                        投資証
                                        25,628                   1.38
     27  プレミア投資法人             日本
                        券
                                            3,462,183,516        3,577,668,800
                                              293,489.25        303,500.00
                        投資証
                                        11,178                   1.31
     28  コンフォリア・レジデンシャル             日本
                        券
                                            3,280,622,922        3,392,523,000
                                              175,290.09        172,200.00
                        投資証
                                        19,265                   1.28
     29  森トラスト総合リート             日本
                        券
                                            3,376,963,767        3,317,433,000
                                              168,202.92        179,300.00
                        投資証
                                        18,072                   1.25
     30  東急リアル・エステート             日本
                        券
                                            3,039,763,298        3,240,309,600
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       投資証券                        98.33%
       合計                        98.33%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
                                  55/405


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     ハ．投資株式の業種別投資比率
        該当事項はありません。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位：円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
                 東証  REIT  指数先物     2019
     不動産投信指
                                     2,000     3,726,000,000
            日本                  買建                    3,794,000,000         1.46%
     数先物取引
                 年 6 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  不動産投信指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発
         表する清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該
         日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
       ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

     (1)  投資状況     (2019   年 3 月 29 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          15,062,222,230               83.72
       国債証券
                        内　日本                  15,062,222,230               83.72
                                           937,811,900              5.21
       地方債証券
                        内　日本                   937,811,900              5.21
                                           817,416,000              4.54
       特殊債券
                        内　日本                   817,416,000              4.54
                                          1,042,318,400               5.79
       社債券
                        内　日本                  1,042,318,400               5.79
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    132,445,796              0.74
       純資産総額
                                          17,992,214,326               100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  投資資産     (2019   年 3 月 29 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

                                  56/405


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     イ．主要銘柄の明細
                        株数、口数　　　　　　　　　　
                                         簿価単価      評価単価      利率  (%)   投資
                               また
          銘柄名       地域    種類                     簿価      時価     償還期限      比率
                        は　　　　　　　　　　　　　　
                                          ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                              額面金額
                     国債証                       100.44      100.41    0.100000
       １２５   ５年国債                         370,000,000                         2.06
     1           日本
                     券
                                         371,631,700      371,528,100      2020/09/20
                                           101.26      102.35    0.100000
                     国債証
       ３４５   １０年国債                         230,000,000                         1.31
     2           日本
                     券
                                         232,901,800      235,409,600      2026/12/20
                                           100.50      100.48    0.100000
                     国債証
       １２６   ５年国債                         233,000,000                         1.30
     3           日本
                     券
                                         234,170,050      234,125,390      2020/12/20
                                           100.70      100.79    0.100000
                     国債証
       １３０   ５年国債                         197,000,000                         1.10
     ▶           日本
                     券
                                         198,384,910      198,562,210      2021/12/20
                                           101.06      102.27    0.100000
                     国債証
     5 ３４３   １０年国債        日本                  192,000,000                         1.09
                     券
                                         194,039,280      196,362,240      2026/06/20
                                           100.81      100.88    0.100000
                     国債証
       １３１   ５年国債                         190,000,000                         1.07
     6           日本
                     券
                                         191,543,000      191,672,000      2022/03/20
                                           100.46      102.22    0.100000
                     国債証
       ３５０   １０年国債                         185,000,000                         1.05
     7           日本
                     券
                                         185,854,700      189,116,250      2028/03/20
                                           103.87      104.21    0.600000
                     国債証
       ３３４   １０年国債                         181,000,000                         1.05
     8           日本
                     券
                                         188,011,940      188,636,390      2024/06/20
                                           100.89      102.37    0.100000
                     国債証
       ３４７   １０年国債                         180,000,000                         1.02
     9           日本
                     券
                                         181,615,150      184,280,400      2027/06/20
                                           100.64      100.72    0.100000
                     国債証
       １２９   ５年国債                         182,000,000                         1.02
     10            日本
                     券
                                         183,170,400      183,310,400      2021/09/20
                                           101.29      101.45    0.100000
                     国債証
       １３８   ５年国債                         180,000,000                         1.01
     11            日本
                     券
                                         182,339,800      182,615,400      2023/12/20
                                           100.84      102.36    0.100000
                     国債証
       ３４８   １０年国債                         170,000,000                         0.97
     12            日本
                     券
                                         171,432,600      174,018,800      2027/09/20
                                           100.58      102.29    0.100000
                     国債証
       ３４９   １０年国債                         170,000,000                         0.97
     13            日本
                     券
                                         170,996,200      173,908,300      2027/12/20
                                           100.94      101.24    0.100000
                     国債証
     14  １３５   ５年国債        日本                  170,000,000                         0.96
                     券
                                         171,613,300      172,108,000      2023/03/20
                                           100.60      100.64    0.100000
                     国債証
       １２８   ５年国債                          167,000,000                         0.93
     15            日本
                     券
                                         168,002,000      168,078,820      2021/06/20
                                           104.18      104.27    0.800000
                     国債証
       ３２９   １０年国債                         160,000,000                         0.93
     16            日本
                     券
                                         166,688,000      166,843,200      2023/06/20
                                           103.43      103.90    0.500000
                     国債証
       ３３５   １０年国債                         160,000,000                         0.92
     17            日本
                     券
                                         165,500,800      166,240,000      2024/09/20
                                  57/405


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                                           103.50      103.49    0.800000
                     国債証
       ３２５   １０年国債                         160,000,000                         0.92
     18            日本
                     券
                                         165,614,400      165,592,000      2022/09/20
                                           100.85      101.06    0.100000
                     国債証
       １３３   ５年国債                         150,000,000                         0.84
     19            日本
                     券
                                         151,287,000      151,599,000      2022/09/20
                                           103.74      103.52    1.100000
                     国債証
       ３１９   １０年国債                         140,000,000                         0.81
     20            日本
                     券
                                         145,244,400      144,937,800      2021/12/20
                                           103.38      103.26    0.900000
                     国債証
       ３２２   １０年国債                         140,000,000                         0.80
     21            日本
                     券
                                         144,744,600      144,573,800      2022/03/20
                                           100.54      100.56    0.100000
                     国債証
       １２７   ５年国債                         140,000,000                         0.78
     22            日本
                     券
                                         140,760,050      140,786,800      2021/03/20
                                           103.13      104.00    0.400000
                     国債証
       ３４０   １０年国債                         133,000,000                         0.77
     23            日本
                     券
                                         137,174,870      138,321,330      2025/09/20
                                           103.42      103.63    0.600000
                     国債証
       ３３１   １０年国債                         130,000,000                         0.75
     24            日本
                     券
                                         134,451,200      134,721,600      2023/09/20
                                           100.28      102.00    0.100000
                     国債証
       ３５２   １０年国債                         130,000,000                         0.74
     25            日本
                     券
                                         130,367,100      132,611,700      2028/09/20
                                           100.98      101.37    0.100000
                     国債証
       １３７   ５年国債                         130,000,000                         0.73
     26            日本
                     券
                                         131,283,400      131,788,800      2023/09/20
                                           121.34      122.69    2.100000
                     国債証
       １１３   ２０年国債                         100,000,000                         0.68
     27            日本
                     券
                                         121,347,200      122,696,000      2029/09/20
                                           100.37      100.34    0.100000
                     国債証
       １２４   ５年国債                         120,000,000                         0.67
     28            日本
                     券
                                         120,454,800      120,410,400      2020/06/20
                                           117.02      118.55    1.840000
                     地方債
                                   100,000,000                         0.66
     29  １１兵庫県公債２０年          日本
                     証券
                                         117,023,600      118,556,900      2030/08/16
                                           116.86      120.26    1.500000
                     国債証
       １４９   ２０年国債                          97,000,000                         0.65
     30            日本
                     券
                                         113,361,960      116,658,020      2034/06/20
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       国債証券                        83.72%
       地方債証券                        5.21%
       特殊債券                        4.54%
       社債券                        5.79%
       合計                        99.26%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
                                  58/405


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     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

        該当事項はありません。

       ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

     (1)  投資状況     (2019   年 3 月 29 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          6,522,073,144               96.05
       株式
                   内　中国                       2,332,011,199               34.34
                   内　台湾                        810,318,247              11.93
                   内　タイ                        238,153,344              3.51
                   内　シンガポール                         5,819,457             0.09
                   内　マレーシア                        98,613,763              1.45
                   内　インドネシア                        125,400,163              1.85
                   内　インド                        579,870,225              8.54
                   内　ロシア                        586,138,820              8.63
                   内　トルコ                        126,600,652              1.86
                   内　メキシコ                        249,408,603              3.67
                   内　チリ                        66,288,384              0.98
                   内　ブラジル                        852,274,334              12.55
                   内　南アフリカ                        451,175,953              6.64
                                           142,579,150              2.10
       投資証券
                   内　トルコ                         5,269,775             0.08
                   内　アメリカ                        108,492,725              1.60
                   内　メキシコ                        10,353,611              0.15
                   内　南アフリカ                        18,463,039              0.27
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    125,327,906              1.85
       純資産総額
                                          6,789,980,200              100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                    93,000,741              1.37
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                 内　アメリカ                           93,000,741              1.37
       為替予約取引（買建）                                    44,384,000              0.65
                 内　日本                           44,384,000              0.65
       為替予約取引（売建）                                    15,534,400             △ 0.23
                 内　日本                           15,534,400             △ 0.23
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (2)  投資資産     (2019   年 3 月 29 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                               株数、口数　　　　　　　　　　
                                               簿価単価      評価単価      投資
                                     また
            銘柄名         地域   種類    業種                     簿価      時価     比率
                               は　　　　　　　　　　　　　　
                                                ( 円 )     ( 円 )   (%)
                                    額面金額
       CHINA   CONSTRUCTION                                        99.31      96.43
                                          3,091,000                  4.39
     1               中国   株式   金融
       BANK-H                                        307,011,411      298,079,967
       TAIWAN    SEMICONDUCTOR                                       817.29      868.78
                           情報技
                                           259,000                 3.31
     2               台湾   株式
                           術
       MANUFAC                                        211,680,326      225,014,020
       IND  & COMM   BK  OF                                   82.45      82.01
                                          2,494,000                  3.01
     3               中国   株式   金融
       CHINA-H                                        205,648,374      204,537,928
                                                 7,775.18      9,997.97
                           エネル
       LUKOIL    PJSC-SPON     ADR                           15,880                2.34
     ▶               ロシア   株式
                           ギー
                                               123,471,374      158,767,910
                                                  53.40      50.76
       BANK   OF  CHINA   LTD-H                           3,013,000                  2.25
     5               中国   株式   金融
                                               160,936,552      152,947,714
                           コミュニ
                                                 975.16     1,135.44
                           ケーショ
       CHINA   MOBILE    LTD                             130,500                 2.18
     6               中国   株式
                           ン・サー
                                               127,260,756      148,175,181
                           ビス
       CHINA   PETROLEUM      &                                  97.11      88.79
                           エネル
                                          1,297,800                  1.70
     7               中国   株式
                           ギー
       CHEMICAL-H                                        126,045,668      115,243,602
                                                 1,403.40      1,401.10
                    ブラジ
       VALE   SA                                  80,190                1.65
     8                  株式   素材
                    ル
                                               112,541,510      112,354,690
       INVESCO     FTSE   RAFI
                                                 2,319.58      2,358.53
                       投資証
                                           46,000                1.60
     9               アメリカ       －
       EMERGING     M           券
                                               106,703,094      108,492,725
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       ITAU   UNIBANCO      HOLDING                                   843.19      969.12
                    ブラジ
                                           107,336                 1.53
     10                  株式   金融
                    ル
       S-PREF                                         90,506,020      104,021,679
       SBERBANK     PJSC   -
                                                 1,491.03      1,476.16
                                           70,450                1.53
     11               ロシア   株式   金融
       SPONSORED      ADR
                                               105,049,234      103,995,965
                                                 492.12      502.56

                           エネル
       GAZPROM     PJSC-SPON     ADR                          187,960                 1.39
     12               ロシア   株式
                           ギー
                                                92,526,754      94,461,689
                                                 180.99      202.48
                           エネル
       CNOOC    LTD                                396,000                 1.18
     13               中国   株式
                           ギー
                                                71,674,544      80,183,981
       BANCO    BRADESCO      SA-                                 822.90     1,199.89
                    ブラジ
                                           65,134                1.15
     14                  株式   金融
                    ル
       PREF                                         53,599,823      78,153,792
       PING   AN  INSURANCE
                                                 1,076.37      1,212.50
                                           63,500                1.13
     15               中国   株式   金融
       GROUP    CO-H
                                                68,350,315      76,994,068
                           エネル                      1,661.46      2,189.60

       RELIANCE     INDUSTRIES      LTD                          31,860                1.03
     16               インド   株式
                           ギー
                                                52,934,440      69,760,656
       PETROBRAS      - PETROLEO                                    539.18      797.46
                    ブラジ       エネル
                                           85,100                1.00
     17                  株式
                    ル       ギー
       BRAS-PR                                         45,886,757      67,864,289
                           一般消
       ALIBABA     GROUP
                                                20,103.06      19,726.25
                           費財・
                                            3,400                0.99
     18               中国   株式
       HOLDING-SP      ADR              サービ
                                                68,350,417      67,069,259
                           ス
                                                 169.33      165.77
                           エネル
       PTT  PCL-NVDR                                  386,000                 0.94
     19               タイ   株式
                           ギー
                                                65,365,792      63,989,150
                           コミュニ
                                                 5,215.05      5,005.56
                           ケーショ
       TENCENT     HOLDINGS     LTD                          12,600                0.93
     20               中国   株式
                           ン・サー
                                                65,709,765      63,070,056
                           ビス
                           コミュニ

       AMERICA     MOVIL    SAB  DE
                    メキシ       ケーショ                       90.23      78.61
                                           764,100                 0.88
     21                  株式
       C-SER   L          コ       ン・サー                     68,945,094      60,070,180
                           ビス
       HON   HAI  PRECISION                情報技                       369.15      257.76

                                           218,902                 0.83
     22               台湾   株式
       INDUSTRY                    術                     80,810,232      56,424,617
       PETROBRAS      - PETROLEO       ブラジ       エネル                       597.38      879.88

                                           64,100                0.83
     23                  株式
                    ル       ギー
       BRAS                                         38,293,410      56,400,513
                                                 3,755.67      3,448.50
                    南アフ
       SASOL   LTD                                 15,190                0.77
     24                  株式   素材
                    リカ
                                                57,048,749      52,382,715
       AGRICULTURAL        BANK   OF                                51.54      51.61
                                          1,008,000                  0.77
     25               中国   株式   金融
       CHINA-H                                         51,955,753      52,023,888
                                                 880.67     1,364.72
                    ブラジ
       BANCO    DO  BRASIL    S.A.                           37,600                0.76
     26                  株式   金融
                    ル
                                                33,114,589      51,313,788
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                                                  80.83      72.25
                           エネル
       PETROCHINA       CO  LTD-H                            686,000                 0.73
     27               中国   株式
                           ギー
                                                55,463,118      49,567,204
       STANDARD      BANK   GROUP                                 1,487.22      1,362.68
                    南アフ
                                           30,290                0.61
     28                  株式   金融
                    リカ
       LTD                                         45,047,964      41,275,577
                                                 1,090.73      1,187.85
                           情報技
       INFOSYS    LTD                                34,420                0.60
     29               インド   株式
                           術
                                                37,543,217      40,886,072
       CHINA   MERCHANTS      BANK-                                 417.75      529.54
                                           76,500                0.60
     30               中国   株式   金融
       H                                         31,958,386      40,510,040
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       株式                        96.05%
       投資証券                        2.10%
       合計                        98.15%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                        16.53%
       素材                        9.91%
       資本財・サービス                        3.33%
       一般消費財・サービス                        5.38%
       生活必需品                        4.55%
       ヘルスケア                        0.73%
       金融                        32.59%
       情報技術                        8.46%
       コミュニケーション・サービス                        9.12%
       公益事業                        2.72%
       不動産                        2.73%
       合計                        96.05%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位：円     )

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                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
     株価指数先物
                 MSCI   EMGMKT    2019  年 6 月            16     94,088,665
            アメリカ                  買建                     93,000,741       1.37%
     取引
                 米ドル買    / 円売   2019  年 ▶
                                    400,000       44,384,200
                              買建                     44,384,000       0.65%
     為替予約取引       日本
                 月
                 米ドル売    / 円買   2019  年 ▶
                                    140,000       15,534,470
                              売建                     15,534,400      △ 0.23%
                 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       外国株式インデックスマザーファンド

     (1)  投資状況     (2019   年 3 月 29 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         106,268,029,631                95.85
       株式
                   内　香港                        1,585,604,425               1.43
                   内　シンガポール                         497,710,470              0.45
                   内　イスラエル                         219,322,134              0.20
                   内　ノルウェー                         297,359,790              0.27
                   内　スウェーデン                        1,093,950,442               0.99
                   内　デンマーク                         736,149,081              0.66
                   内　イギリス                        6,971,905,807               6.29
                   内　アイルランド                         220,135,587              0.20

                   内　オランダ                        1,457,542,344               1.31
                   内　ベルギー                         411,807,093              0.37
                   内　フランス                        4,484,819,215               4.05
                   内　ドイツ                        3,535,767,676               3.19
                   内　スイス                        3,668,024,438               3.31
                   内　ポルトガル                         63,070,645              0.06
                   内　スペイン                        1,227,649,560               1.11
                   内　イタリア                         968,454,820              0.87
                   内　フィンランド                         420,856,071              0.38
                                  63/405


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                   内　オーストリア                         93,608,895              0.08
                   内　カナダ                        4,152,918,830               3.75
                   内　アメリカ                       71,533,512,260               64.52
                   内　オーストラリア                        2,531,348,139               2.28
                   内　ニュージーランド                         96,511,909              0.09
                                          3,082,125,469               2.78
       投資証券
                   内　香港                         102,262,177              0.09
                   内　シンガポール                         51,331,227              0.05
                   内　イギリス                         87,845,392              0.08
                   内　フランス                         134,426,124              0.12
                   内　カナダ                         20,045,076              0.02
                   内　アメリカ                        2,346,098,043               2.12
                   内　オーストラリア                         340,117,430              0.31
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   1,521,807,659               1.37
       純資産総額
                                         110,871,962,759               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       株価指数先物取引（買建）                                   1,722,065,345               1.55
                 内　アメリカ                          1,722,065,345               1.55
       為替予約取引（買建）                                    554,650,000              0.50
                 内　日本                           554,650,000              0.50
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     ( 注 4)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (2)  投資資産     (2019   年 3 月 29 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                             株数、口数　　　　　　　　　　
                                              簿価単価       評価単価      投資
                                    また
           銘柄名        地域   種類   業種                     簿価       時価     比率
                             は　　　　　　　　　　　　　　
                                               ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                   額面金額
                                               19,869.31       20,946.03
                   アメリ      情報技
       APPLE   INC                               127,800                  2.41
     1                 株式
                   カ      術
                                             2,539,309,388       2,676,902,992
                                  64/405


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                               12,219.77       12,978.06
                   アメリ      情報技
       MICROSOFT      CORP                            196,100                  2.30
     2                 株式
                   カ      術
                                             2,396,315,344       2,544,997,703
                         一般消
                                               185,765.73       196,831.88
                   アメリ      費財・
       AMAZON.COM       INC                            11,170                  1.98
     3                 株式
                   カ      サービ
                                             2,075,003,760       2,198,612,164
                         ス
                         コミュニ
                                               15,415.29       18,374.39
                   アメリ      ケーショ
       FACEBOOK      INC-CLASS     A                        64,650                  1.07
     ▶                 株式
                   カ      ン・サー
                                              996,604,505      1,187,904,604
                         ビス
                                               16,142.60       15,414.29
                   アメリ      ヘルス
       JOHNSON     & JOHNSON                             72,350                  1.01
     5                 株式
                   カ      ケア
                                             1,167,923,130       1,115,223,968
                         コミュニ
                                               120,740.58       129,690.70
                   アメリ      ケーショ
       ALPHABET      INC-CL    C                          8,487                 0.99
     6                 株式
                   カ      ン・サー
                                             1,024,725,697       1,100,685,014
                         ビス
                         コミュニ
                                               121,460.68       130,110.24
                   アメリ      ケーショ
       ALPHABET      INC-CL    A                          8,060                 0.95
     7                 株式
                   カ      ン・サー
                                              978,974,009      1,048,688,593
                         ビス
                                                8,753.11       8,961.33
                   アメリ      エネル
       EXXON    MOBIL   CORP                           114,055                  0.92
     8                 株式
                   カ      ギー
                                              998,345,705      1,022,084,790
                                               12,183.15       11,177.80
                   アメリ
       JPMORGAN      CHASE    & CO                         89,270                  0.90
     9                 株式   金融
                   カ
                                             1,087,590,166        997,842,465
                                                9,496.63      10,615.75
                         生活必
       NESTLE    SA-REG                               84,100                  0.81
     10              スイス   株式
                         需品                     798,670,499       892,784,743
       VISA   INC-CLASS     A    アメリ      情報技                      15,441.48       17,166.82

                                          47,550                  0.74
     11                 株式
       SHARES            カ      術                     734,246,881       816,282,448
       BERKSHIRE      HATHAWAY                                   24,128.33       22,271.25

                   アメリ
                                          35,000                  0.70
     12                 株式   金融
       INC-CL    B         カ
                                              844,493,664       779,493,869
       PROCTER     & GAMBLE                                   10,301.53       11,493.01

                   アメリ      生活必
                                          66,817                  0.69
     13                 株式
                   カ      需品
       CO/THE                                        688,324,401       767,928,750
       BANK   OF  AMERICA                                    3,110.49       3,033.35
                   アメリ
                                         251,101                  0.69
     14                 株式   金融
                   カ
       CORP                                        781,048,474       761,678,901
                         コミュニ
       VERIZON
                                                6,583.70       6,557.28
                   アメリ      ケーショ
                                         111,404                  0.66
     15                 株式
       COMMUNICATIONS          INC   カ      ン・サー
                                              733,462,964       730,508,246
                         ビス
                                                5,045.82       4,693.76
                   アメリ      ヘルス
       PFIZER    INC                               155,313                  0.66
     16                 株式
                   カ      ケア
                                              783,690,782       729,003,050
                                  65/405


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                5,293.22       5,894.67
                   アメリ      情報技
       INTEL   CORP                               122,600                  0.65
     17                 株式
                   カ      術
                                              648,958,846       722,687,633
                                                5,248.27       5,922.42
                   アメリ      情報技
       CISCO   SYSTEMS     INC                           121,050                  0.65
     18                 株式
                   カ      術
                                              635,311,000       716,909,716
                                               13,176.39       13,653.98
                   アメリ      エネル
       CHEVRON     CORP                              51,268                  0.63
     19                 株式
                   カ      ギー
                                              675,532,882       700,012,749
       UNITEDHEALTH        GROUP                                 31,322.15       26,885.10
                   アメリ      ヘルス
                                          25,976                  0.63
     20                 株式
                   カ      ケア
       INC                                        813,625,103       698,367,558
                         コミュニ
                                                3,390.30       3,441.79
                   アメリ      ケーショ
       AT&T   INC                                195,791                  0.61
     21                 株式
                   カ      ン・サー
                                              663,810,513       673,873,444
                         ビス
                                                5,978.25       5,448.49
                   アメリ
     22  WELLS    FARGO    & CO       株式   金融                120,222                  0.59
                   カ
                                              718,718,695       655,029,459
                                               21,820.19       26,067.11
                   アメリ      情報技
       MASTERCARD       INC  - A                          24,850                  0.58
     23                 株式
                   カ      術
                                              542,232,710       647,767,718
                         一般消
                                               19,493.39       21,094.75
                   アメリ      費財・
       HOME   DEPOT    INC                            30,500                  0.58
     24                 株式
                   カ      サービ
                                              594,548,990       643,390,162
                         ス
                                                8,635.90       9,171.10
                   アメリ      ヘルス
       MERCK    & CO.  INC.                            69,871                  0.58
     25                 株式
                   カ      ケア
                                              603,402,719       640,794,187
                                               10,058.75       10,633.59
                         ヘルス
       NOVARTIS     AG-REG                              59,400                  0.57
     26              スイス   株式
                         ケア
                                              597,491,062       631,635,460
                         資本
                                               38,045.04       41,559.09
                   アメリ      財・
       BOEING    CO/THE                               14,560                  0.55
     27                 株式
                   カ      サービ
                                              553,936,600       605,100,432
                         ス
                         コミュニ
                                               12,706.69       12,287.70
                   アメリ      ケーショ
       WALT   DISNEY    CO/THE                            48,512                  0.54
     28                 株式
                   カ      ン・サー
                                              616,432,634       596,101,043
                         ビス
       ROCHE    HOLDING     AG-                                28,390.89       30,258.23
                         ヘルス
                                          19,280                  0.53
     29              スイス   株式
                         ケア
       GENUSSCHEIN                                        547,378,519       583,378,838
                                                5,430.96       5,169.91
                   アメリ      生活必
       COCA-COLA      CO/THE                            108,900                  0.51
     30                 株式
                   カ      需品
                                              591,436,631       563,003,656
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
                                  66/405


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       株式                        95.85%
       投資証券                        2.78%
       合計                        98.63%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

             業種              投資比率
       エネルギー                        6.45%
       素材                        4.42%
       資本財・サービス                        9.98%
       一般消費財・サービス                        9.58%
       生活必需品                        8.54%
       ヘルスケア                        12.93%
       金融                        15.81%
       情報技術                        15.96%
       コミュニケーション・サービス                        8.15%
       公益事業                        3.42%
       不動産                        0.61%
       合計                        95.85%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位：円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
                 S&P500    E-MINI    FUTURE
     株価指数先物
                                      110    1,709,120,581
            アメリカ                  買建                    1,722,065,345         1.55%
     取引
                 2019  年 6 月
                 米ドル買    / 円売   2019  年 ▶
                                   5,000,000       552,950,520
     為替予約取引       日本                  買建                     554,650,000        0.50%
                 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     ( 注 4)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
                                  67/405


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       ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

     (1)  投資状況     (2019   年 3 月 29 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       投資信託受益証券                                    94,619,197              0.43
                   内　アメリカ                         94,619,197              0.43
                                          21,433,568,079               98.36
       投資証券
                   内　ガーンジィ                         39,262,792              0.18
                   内　マン島                          8,902,681             0.04
                   内　韓国                          3,475,080             0.02
                   内　香港                         509,220,143              2.34
                   内　シンガポール                         813,379,968              3.73
                   内　イスラエル                         14,080,161              0.06
                   内　イギリス                        1,090,808,549               5.01
                   内　アイルランド                         47,798,141              0.22
                   内　オランダ                         63,916,295              0.29
                   内　ベルギー                         185,816,503              0.85
                   内　フランス                         880,424,670              4.04
                   内　ドイツ                         59,123,637              0.27
                   内　スペイン                         147,264,321              0.68
                   内　イタリア                          5,044,381             0.02
                   内　カナダ                         407,835,447              1.87
                   内　アメリカ                       15,554,311,912               71.38
                   内　オーストラリア                        1,510,112,795               6.93
                   内　ニュージーランド                         92,790,603              0.43
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    262,875,521              1.21
       純資産総額
                                          21,791,062,797               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       不動産投信指数先物取引（買建）                                    218,096,805              1.00
                 内　ドイツ                           27,138,510              0.12
                 内　アメリカ                           190,958,295              0.88
       為替予約取引（買建）                                    57,668,000              0.26
                 内　日本                           57,668,000              0.26
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (2)  投資資産     (2019   年 3 月 29 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                             株数、口数　　　　　　　　　　
                                              簿価単価       評価単価      投資
                                    また
            銘柄名          地域    種類                     簿価       時価     比率
                             は　　　　　　　　　　　　　　
                                               ( 円 )     ( 円 )    (%)
                                  額面金額
                                               20,425.71       20,351.12
                         投資証
       SIMON   PROPERTY     GROUP    INC                      49,347                  4.61
     1                アメリカ
                         券
                                             1,007,949,114       1,004,267,034
                                                7,424.23       8,004.59
                         投資証
       PROLOGIS     INC                             100,602                   3.70
     2                アメリカ
                         券
                                              746,900,119       805,278,648
                                               23,438.97       24,306.81
                         投資証
       PUBLIC    STORAGE                               24,000                  2.68
     3                アメリカ
                         券
                                              562,535,689       583,363,440
                                                7,934.45       8,721.59
                         投資証
       WELLTOWER       INC                            61,700                  2.47
     ▶                アメリカ
                         券
                                              489,561,351       538,122,362
                                                7,780.62       8,394.17
                         投資証
       EQUITY    RESIDENTIAL                               59,000                  2.27
     5                アメリカ
                         券
                                              459,059,124       495,256,248
       AVALONBAY      COMMUNITIES                                  20,808.40       22,300.11
                         投資証
                                         22,100                  2.26
     6                アメリカ
                         券
       INC                                       459,866,310       492,832,449
                                                1,071.11       1,290.98
                         投資証
       LINK   REIT                                342,000                   2.03
     7                香港
                         券
                                              366,326,084       441,515,844
                                               12,583.38       13,278.84
                         投資証
       DIGITAL    REALTY    TRUST   INC                       33,178                  2.02
     8                アメリカ
                         券
                                              417,494,193       440,565,473
                                                6,916.11       7,242.09
                         投資証
       VENTAS    INC                               56,879                  1.89
     9                アメリカ
                         券
                                              393,385,126       411,923,264
                                               19,189.96       18,168.32
       UNIBAIL-RODAMCO-                   投資証
                                         21,990                  1.83
     10                フランス
       WESTFIELD                   券
                                              421,987,854       399,521,392
                                                7,104.02       8,198.83
                         投資証
       REALTY    INCOME    CORP                          48,517                  1.83
     11                アメリカ
                         券
                                              344,668,970       397,782,698
                                               14,331.80       14,828.26
                         投資証
       BOSTON    PROPERTIES      INC                        24,700                  1.68
     12                アメリカ
                         券
                                              353,998,232       366,258,121
                                               28,707.34       32,205.96
                         投資証
       ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC                       10,467                  1.55
     13                アメリカ
                         券
                                              300,480,694       337,099,870
       ALEXANDRIA       REAL   ESTATE                               13,619.91       15,897.09
                         投資証
                                         18,000                  1.31
     14                アメリカ
                         券
       EQUIT                                       245,160,151       286,147,759
                                                314.95       323.99
                     オースト    投資証
       SCENTRE     GROUP                              873,930                   1.30
     15
                     ラリア    券
                                              275,265,390       283,150,523
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                                                840.81      1,058.49
                     オースト    投資証
       GOODMAN      GROUP                             263,060                   1.28
     16
                     ラリア    券
                                              221,204,765       278,447,537
                                                3,196.17       3,517.27
                         投資証
       HCP  INC                                76,900                  1.24
     17                アメリカ
                         券
                                              245,786,753       270,478,301
       HOST   HOTELS    & RESORTS                                 2,129.78       2,105.48
                         投資証
                                         118,200                   1.14
     18                アメリカ
                         券
       INC                                       251,743,806       248,867,771
                                               10,457.47       11,405.33
                         投資証
       EXTRA    SPACE   STORAGE     INC                       20,400                  1.07
     19                アメリカ
                         券
                                              213,333,657       232,668,781
                                                7,532.33       8,692.73
                         投資証
       WP  CAREY    INC                             25,700                  1.03
     20                アメリカ
                         券
                                              193,583,486       223,403,336
                                                4,636.71       5,050.04
                         投資証
       UDR  INC                                44,000                  1.02
     21                アメリカ
                         券
                                              204,016,934       222,201,980
       MID-AMERICA       APARTMENT                                  11,305.99       12,166.72
                         投資証
                                         18,228                  1.02
     22                アメリカ
                         券
       COMM                                       206,086,139       221,775,041
                                                7,799.93       7,494.04
                         投資証
       VORNADO     REALTY    TRUST                         27,964                  0.96
     23                アメリカ
                         券
                                              218,120,225       209,563,469
                                                6,954.52       7,552.86
                         投資証
       REGENCY     CENTERS     CORP                         26,720                  0.93
     24                アメリカ
                         券
                                              185,826,561       201,812,673
                                                3,108.49       3,421.82
                         投資証
       DUKE   REALTY    CORP                            58,000                  0.91
     25                アメリカ
                         券
                                              180,297,175       198,465,659
       EQUITY    LIFESTYLE                                    10,815.53       12,777.16
                         投資証
                                         14,500                  0.85
     26                アメリカ
                         券
       PROPERTIES                                       156,825,651       185,268,948
                                                3,750.90       3,954.57
                         投資証
       IRON   MOUNTAIN      INC                          46,200                  0.84
     27                アメリカ
                         券
                                              173,292,361       182,701,305
       FEDERAL     REALTY    INVS                                14,484.41       15,399.86
                         投資証
                                         11,800                  0.83
     28                アメリカ
                         券
       TRUST                                       170,916,165       181,718,378
                                               11,405.55       13,165.63
                         投資証
       SUN  COMMUNITIES       INC                         13,800                  0.83
     29                アメリカ
                         券
                                              157,396,695       181,685,746
                                               10,387.22       11,285.46
                         投資証
       CAMDEN     PROPERTY     TRUST                         15,400                  0.80
     30                アメリカ
                         券
                                              159,963,894       173,796,133
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       投資信託受益証券                        0.43%
       投資証券                        98.36%
       合計                        98.79%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
                                  70/405


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     ハ．投資株式の業種別投資比率
        該当事項はありません。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位：円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
                 DJ  US  REIT   IDXFTRS
     不動産投信指
                                       50    186,890,512
            アメリカ                  買建                     190,958,295        0.88%
     数先物取引             2019  年 6 月
                 STOXX600     REIT   IDXFTR
                                       25     26,616,448
            ドイツ                  買建                     27,138,510       0.12%
                 2019  年 6 月
                 米ドル買    / 円売   2019  年 ▶
                                    520,000       57,345,874
     為替予約取引       日本                  買建                     57,668,000       0.26%
                 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

     (1)  投資状況     (2019   年 3 月 29 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                          11,401,582,531               95.53
       国債証券
                    内　タイ                       1,000,484,476               8.38
                    内　マレーシア                        672,952,727              5.64
                    内　フィリピン                        31,563,000              0.26
                    内　インドネシア                       1,131,375,495               9.48
                    内　ポーランド                       1,045,187,105               8.76
                    内　ロシア                        880,738,112              7.38
                    内　ハンガリー                        529,324,457              4.44
                    内　ルーマニア                        315,612,683              2.64
                    内　トルコ                        433,457,296              3.63
                    内　チェコ                        466,169,668              3.91
                    内　メキシコ                       1,145,630,566               9.60
                                  71/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                    内　コロンビア                        830,797,101              6.96
                    内　ペルー                        401,730,957              3.37
                    内　チリ                        378,305,313              3.17
                    内　ブラジル                       1,153,669,845               9.67
                    内　ウルグアイ                        25,549,465              0.21
                    内　アルゼンチン                        40,533,637              0.34
                    内　南アフリカ                        918,500,628              7.70
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                    533,476,682              4.47
       純資産総額
                                          11,935,059,213               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（買建）                                    113,210,360              0.95
                  内　日本                          113,210,360              0.95
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (2)  投資資産     (2019   年 3 月 29 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                         株数、口数　　　　　　　　　　
                                         簿価単価      評価単価      利率  (%)   投資
                               また
          銘柄名        地域    種類                     簿価      時価     償還期限      比率
                         は　　　　　　　　　　　　　　
                                          ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                              額面金額
       Brazil   Letras   do
                                            87.53      92.18     －
                     国債証
                                    9,640,000                        2.12
     1            ブラジル
       Tesouro    Nacional           券
                                         239,820,660      252,547,179      2020/07/01
       Brazil   Notas   do

                                            99.65      105.78    10.000000
                     国債証
                                    5,410,000                        1.36
     2 Tesouro    Nacional    Serie   ブラジル
                     券
                                         153,228,435      162,651,377      2023/01/01
       }
       REPUBLIC     OF
                                           109.67      109.83    10.500000
                 南アフリ    国債証
     3                              19,050,000                        1.33
       SOUTH    AFRICA       カ    券
                                         158,782,363      159,011,874      2026/12/21
       Brazil   Notas   do

                                            96.51      106.27    10.000000
                     国債証
                                    4,990,000                        1.26
     ▶ Tesouro    Nacional    Serie   ブラジル
                     券
                                         136,879,964      150,707,650      2025/01/01
       }
       REPUBLIC     OF
                                            91.07      89.62    8.750000
                 南アフリ    国債証
                                   21,020,000                        1.20
     5
       SOUTH    AFRICA       カ    券
                                         145,497,898      143,169,742      2048/02/28
                                           104.72      105.08    7.000000
                 コロンビ    国債証
       Colombian     TES                       3,735,000,000                          1.15
     6
                 ア    券
                                         136,511,789      136,985,087      2022/05/04
                                  72/405


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                                            95.58      97.35    7.500000
                     国債証
       Mexican    Bonos                         23,230,000                        1.09
     7            メキシコ
                     券
                                         127,232,468      129,591,189      2027/06/03
                                           119.30      119.38    10.000000
                 コロンビ    国債証
       Colombian     TES                       3,050,000,000                          1.06
     8
                 ア    券
                                         126,990,141      127,081,492      2024/07/24
                                           106.63      108.26    7.500000
                 コロンビ    国債証
       Colombian     TES                       3,310,000,000                          1.05
     9
                 ア    券
                                         123,182,530      125,070,110      2026/08/26
                                            96.82      97.61    6.500000
                     国債証
       Mexican    Bonos                         21,950,000                        1.03
     10            メキシコ
                     券
                                         121,783,964      122,772,544      2021/06/10
                                            93.97      97.40    6.000000
                 コロンビ    国債証
       Colombian     TES                       3,590,000,000                          1.02
     11
                 ア    券
                                         117,744,981      122,033,434      2028/04/28
       Brazil   Letras   do
                                            75.94      85.04     －
                     国債証
                                    5,030,000                        1.02
     12            ブラジル
       Tesouro    Nacional           券
                                         108,561,063      121,569,750      2021/07/01
                                           112.04      110.09    10.000000

                     国債証
       Mexican    Bonos                         18,350,000                        0.97
     13            メキシコ
                     券
                                         117,813,429      115,762,041      2024/12/05
       Brazil   Notas   do
                                            96.80      106.26    10.000000
                     国債証
                                    3,750,000                        0.95
     14  Tesouro    Nacional    Serie   ブラジル
                     券
                                         103,169,447      113,254,055      2027/01/01
       }
                                            95.92      96.47    6.500000
                     国債証
       Mexican    Bonos                         19,450,000                        0.90
     15            メキシコ
                     券
                                         106,902,515      107,524,398      2022/06/09
       Poland   Government                                  96.40      99.89    2.500000
                 ポーラン    国債証
                                    3,640,000                        0.88
     16
                 ド    券
       Bond                                  101,764,074      105,451,273      2026/07/25
                                           100.58      100.38    8.000000
                     国債証
       Mexican    Bonos                         16,990,000                        0.82
     17            メキシコ
                     券
                                         97,917,345      97,725,560     2020/06/11
       Thailand    Government                                 105.85      104.98    3.650000
                     国債証
                                   26,600,000                        0.82
     18            タイ
                     券
       Bond                                   98,264,789      97,465,488     2021/12/17
       Thailand    Government                                 119.13      121.02    4.875000
                     国債証
                                   23,050,000                        0.82
     19            タイ
                     券
       Bond                                   95,833,645      97,357,151     2029/06/22
       Russian    Federal    Bond   -                            99.68      98.76    7.750000
                     国債証
                                   56,100,000                        0.79
     20            ロシア
                     券
       OFZ                                   95,624,843      94,741,455     2026/09/16
                                            98.53      100.91    8.000000
                     国債証
       Mexican    Bonos                         16,250,000                        0.79
     21            メキシコ
                     券
                                         91,748,699      93,966,341     2023/12/07
       Indonesia    Treasury                                101.92      104.63    8.375000
                 インドネ    国債証
                                 11,150,000,000                          0.76
     22
                 シア    券
       Bond                                   88,642,694      91,002,798     2024/03/15
       Thailand    Government                                 99.66      100.24    2.000000
                     国債証
                                   26,000,000                        0.76
     23            タイ
                     券
       Bond                                   90,438,954      90,959,590     2022/12/17
       Brazil   Notas   do
                                           101.51      104.51    10.000000
                     国債証
                                    3,030,000                        0.75
     24  Tesouro    Nacional    Serie   ブラジル
                     券
                                         87,416,344      89,997,139     2021/01/01
       }
       Poland   Government                                  100.40      101.99    2.500000
                 ポーラン    国債証
                                    3,000,000                        0.74
     25
                 ド    券
       Bond                                   87,348,000      88,734,780     2023/01/25
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       BONOS    TESORERIA                                 101.21      108.30    5.000000
                     国債証
                                   500,000,000                         0.74
     26            チリ
                     券
       PESOS                                   82,133,988      87,889,507     2035/03/01
                                           111.43      108.28    11.000000
                 コロンビ    国債証
       Colombian     TES                       2,265,000,000                          0.72
     27
                 ア    券
                                         88,091,522      85,596,877     2020/07/24
       REPUBLIC     OF
                                            91.86      91.53    8.000000
                 南アフリ    国債証
                                   12,100,000                        0.71
     28
       SOUTH    AFRICA       カ    券
                                         84,476,523      84,174,666     2030/01/31
       Indonesia    Treasury                                102.49      104.29    8.375000
                 インドネ    国債証
                                 10,224,000,000                          0.70
     29
                 シア    券
       Bond                                   81,734,500      83,171,544     2026/09/15
       Poland   Government                                  94.80      99.02    2.500000
                 ポーラン    国債証
                                    2,890,000                        0.70
     30
                 ド    券
       Bond                                   79,452,735      82,992,852     2027/07/25
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       国債証券                        95.53%
       合計                        95.53%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
     ②  投資不動産物件

        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位：円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
                 ルーマニア・レイ買         / 円

                                    274,000       7,259,908
                              買建                      7,157,480       0.06%
     為替予約取引       日本
                 売  2019  年 ▶ 月
                 チェコ・コルナ買        / 円売

                                    2,808,000        13,739,294
                              買建                      13,534,560       0.11%
                 2019  年 ▶ 月
                 ハンガリー・フォリント
                                   32,800,000        13,049,904
                              買建                      12,749,360       0.11%
                 買 / 円売   2019  年 ▶ 月
                 南アフリカ・ランド買          /

                                    3,100,000        23,706,205
                              買建                      23,529,000       0.20%
                 円売   2019  年 ▶ 月
                 ポーランド・ズロチ買          /

                                    810,000       23,657,906
                              買建                      23,476,300       0.20%
                 円売   2019  年 ▶ 月
                                  74/405


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                 トルコ・リラ買       / 円売
                                    200,000       4,049,420
                              買建                      3,934,000       0.03%
                 2019  年 ▶ 月
                 メキシコ・ペソ買        / 円売
                                    5,046,000        29,012,519
                              買建                      28,829,660       0.24%
                 2019  年 ▶ 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
       外国債券インデックスマザーファンド

     (1)  投資状況     (2019   年 3 月 29 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
                                         171,181,994,279                98.35
       国債証券
                   内　ユーロ                      66,036,903,380               37.94
                   内　シンガポール                        676,888,359              0.39
                   内　マレーシア                        801,692,018              0.46
                   内　ノルウェー                        391,828,926              0.23
                   内　スウェーデン                        617,287,715              0.35
                   内　デンマーク                        865,724,302              0.50
                   内　イギリス                      11,860,337,204                6.81
                   内　ポーランド                       1,038,624,920               0.60
                   内　カナダ                       3,390,861,042               1.95
                   内　アメリカ                      79,590,639,818               45.73
                   内　メキシコ                       1,345,504,635               0.77
                   内　南アフリカ                        932,526,089              0.54
                   内　オーストラリア                       3,633,175,871               2.09
       コール・ローン、その他の資産（負債控除後）                                   2,868,270,664               1.65
       純資産総額
                                         174,050,264,943               100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (％ )
       為替予約取引（買建）                                   1,228,242,210               0.71
                  内　日本                         1,228,242,210               0.71
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
                                  75/405


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     (2)  投資資産     (2019   年 3 月 29 日現在    )

     ①  投資有価証券の主要銘柄

     イ．主要銘柄の明細

                         株数、口数　　　　　　　　　　
                                          簿価単価      評価単価      利率  (%)   投資
                                また
           銘柄名        地域   種類                    簿価      時価     償還期限     比率
                         は　　　　　　　　　　　　　　
                                           ( 円 )     ( 円 )   ( 年 / 月 / 日 )  (%)
                               額面金額
       United   States   Treasury                               102.66      106.30    3.125000
                      国債
                                    6,400,000                       0.43
     1             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   729,277,634      755,115,581      2028/11/15
       United   States   Treasury                               91.63      95.57    1.625000
                      国債
                                    7,029,000                       0.43
     2             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   714,887,429      745,650,534      2026/05/15
       United   States   Treasury                               97.75      103.07    2.750000
                      国債
                                    6,300,000                       0.41
     3             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   683,553,114      720,759,514      2028/02/15
       United   States   Treasury                               98.64      104.12    2.875000
                      国債
                                    6,000,000                       0.40
     ▶             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   656,883,216      693,410,025      2028/08/15
       United   States   Treasury                               96.78      99.33    2.000000
                      国債
                                    6,287,000                       0.40
     5             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   675,332,136      693,153,799      2022/11/30
       United   States   Treasury                               96.38      100.01    2.250000
                      国債
                                    5,921,000                       0.38
     6             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   633,395,314      657,270,365      2024/11/15
       FRENCH
                                            159.73      169.63    4.500000
                      国債
                                    3,084,000                       0.37
     7             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         613,591,677      651,621,838      2041/04/25
       United   States   Treasury                               94.14      99.25    2.250000

                      国債
                                    5,900,000                       0.37
     8             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   616,519,704      649,975,531      2027/08/15
       United   States   Treasury                               95.58      99.77    2.250000
                      国債
     9             アメリカ                  5,840,000                       0.37
                      証券
       Note/Bond                                   619,564,382      646,710,227      2025/11/15
       United   States   Treasury                               95.23      99.18    2.125000
                      国債
     10             アメリカ                  5,788,000                       0.37
                      証券
       Note/Bond                                   611,792,853      637,187,325      2025/05/15
       United   States   Treasury                               98.69      104.09    2.875000
                      国債
                                    5,500,000                       0.37
     11             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   602,478,692      635,430,513      2028/05/15
       United   States   Treasury                               95.35      100.33    2.375000
                      国債
                                    5,700,000                       0.36
     12             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   603,231,426      634,762,354      2027/05/15
       United   States   Treasury                               94.71      98.57    2.000000
                      国債
                                    5,743,000                       0.36
     13             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   603,747,279      628,351,520      2025/02/15
       FRENCH
                                            118.72      123.16    2.500000
                      国債
                                    4,087,000                       0.36
     14             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         604,395,322      627,019,614      2030/05/25
       United   States   Treasury                               94.26      98.35    2.000000

                      国債
                                    5,743,000                       0.36
     15             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   600,859,787      626,904,587      2025/08/15
       FRENCH
                                            121.43      121.24    4.250000
                      国債
                                    4,097,000                       0.36
     16             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         619,708,267      618,750,503      2023/10/25
                                  76/405


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       United   States   Treasury                               93.94      99.16    2.250000
                      国債
                                    5,500,000                       0.35
     17             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   573,482,555      605,341,679      2027/11/15
       United   States   Treasury                               93.00      97.78    2.000000
                      国債
                                    5,500,000                       0.34
     18             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   567,756,581      596,948,061      2026/11/15
       United   States   Treasury                               99.33      102.52    2.750000
                      国債
                                    5,229,000                       0.34
     19             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   576,507,271      595,009,362      2024/02/15
       United   States   Treasury                               94.56      99.44    2.250000
                      国債
                                    5,340,000                       0.34
     20             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   560,456,302      589,397,189      2027/02/15
       FRENCH
                                            162.41      168.41    5.750000
                      国債
                                    2,807,000                       0.34
     21             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         567,860,683      588,835,582      2032/10/25
       United   States   Treasury                               89.91      94.50    1.500000

                      国債
                                    5,600,000                       0.34
     22             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   558,855,072      587,402,588      2026/08/15
       United   States   Treasury                               97.23      100.71    2.375000
                      国債
                                    5,162,000                       0.33
     23             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   557,083,125      576,998,185      2024/08/15
       FRENCH
                                            148.58      152.34    5.500000
                      国債
                                    3,023,000                       0.33
     24             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         559,489,209      573,643,531      2029/04/25
       United   States   Treasury                               99.46      102.39    2.750000

                      国債
                                    5,021,000                       0.33
     25             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   554,316,056      570,599,800      2023/11/15
       United   States   Treasury                               91.36      95.75    1.625000
                      国債
                                    5,366,000                       0.33
     26             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   544,156,579      570,260,515      2026/02/15
       FRENCH
                                            110.68      109.78    3.250000
                      国債
                                    4,150,000                       0.33
     27             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         572,161,564      567,505,013      2021/10/25
       United   States   Treasury                               99.50      100.90    2.625000

                      国債
                                    5,000,000                       0.32
     28             アメリカ
                      証券
       Note/Bond                                   552,191,898      559,955,649      2021/06/15
       United   States   Treasury                               98.69      101.37    2.500000
                      国債
                                    4,912,000                       0.32
     29             アメリカ
       Note/Bond               証券                    538,072,972      552,679,144      2024/05/15
       FRENCH                                     106.79      112.06    1.500000

                      国債
                                    3,920,000                       0.31
     30             ユーロ
       GOVERNMENT       BOND        証券
                                         521,468,148      547,190,485      2031/05/25
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ．投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       国債証券                        98.35%
       合計                        98.35%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ．投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
                                  77/405


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     ②  投資不動産物件
        該当事項はありません。

     ③  その他投資資産の主要なもの

                                                       ( 単位：円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量        簿価        時価
                              売建                            比率
                 豪ドル買    / 円売   2019  年 ▶
                                     99,000       7,794,053
                              買建                      7,783,380       0.00%
     為替予約取引       日本
                 月
                 カナダ・ドル買       / 円売
                                    588,000       48,411,745
                              買建                      48,480,600       0.03%
                 2019  年 5 月
                 ユーロ買    / 円売   2019  年 5
                              買建     2,457,000       305,869,129        306,117,630        0.18%
                 月
                 ユーロ買    / 円売   2019  年 ▶
                                    953,000      118,569,161
                              買建                     118,705,680        0.07%
                 月
                 英ポンド買     / 円売   2019  年
                                    325,000       46,984,242
                              買建                      47,060,000       0.03%
                 5 月
                 メキシコ・ペソ買        / 円売
                                   3,611,000        20,475,269
                              買建                      20,438,260       0.01%
                 2019  年 5 月
                 南アフリカ・ランド買          /
                                    500,000       3,766,350
                              買建                      3,765,000       0.00%
                 円売   2019  年 5 月
                 ノルウェー・クローネ

                                    608,000       7,789,329
                              買建                      7,800,640       0.00%
                 買 / 円売   2019  年 5 月
                 ポーランド・ズロチ買          /

                                    837,000       24,214,133
                              買建                      24,214,410       0.01%
                 円売   2019  年 5 月
                 スウェーデン・クローネ

                                    188,000       2,242,428
                              買建                      2,244,720       0.00%
                 買 / 円売   2019  年 5 月
                 シンガポール・ドル買          /

                                    153,000       12,480,277
                              買建                      12,490,920       0.01%
                 円売   2019  年 5 月
                 米ドル買    / 円売   2019  年 ▶

                              買建     1,307,000       144,757,807        145,015,700        0.08%
                 月
                 米ドル買    / 円売   2019  年 5
                              買建     4,319,000       477,179,964        477,724,590        0.27%
                 月
                 メキシコ・ペソ買        / 円売
                                   1,119,000        6,417,912
                              買建                      6,400,680       0.00%
                 2019  年 ▶ 月
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     ( 注 3)  為替予約取引の数量については、現地通貨建契約金額です。
                                  78/405


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     （参考情報）運用実績
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                          第２　【管理及び運営】

                          １　  【申込(販売)手続等】

      受益権    の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま

     す。
     　当ファンドには、収益分配金を税金を差引いた後無手数料で自動的に再投資する「分配金再投資コー
     ス」と、収益の分配が行なわれるごとに収益分配金を受益者に支払う「分配金支払いコース」がありま
     す。
     　｢分配金再投資コース」を利用する場合、取得申込者は、販売会社と別に定める積立投資約款にしたが
     い契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結します。
     　販売会社は、受益権の取得申込者に対し、最低単位を                              1 円単位または       1 口単位として販売会社が定める単
     位をもって、取得の申込みに応じることができます。
     　ただし、販売会社は、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行またはロン
     ドンの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の                        日 を取得申込受付日とする受益権の取得申込みの受付けを行
     ないません。
     　お買付価額（        1 万口当たり）は、お買付申込受付日の翌営業日の基準価額です。
     　お買付時の申込手数料については、販売会社が別に定めるものとします。申込手数料には、消費税等が
     課されます。なお、           「分配金再投資コース」の収益分配金の                      再投資の際には、申込手数料はかかりませ
     ん。
      継続申込期間においては、               委託会社の各営業日の午後               3 時までに受付けた取得の申込み（当該申込みに
     かかる販売会社所定の事務手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎ
     て行なわれる申込みは、翌営業日の取扱いとなります。
     　金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情（投資対象国にお
     ける非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災害、クーデター、重大
     な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならびに資金の受渡しに関する
     障害等）が発生し、委託会社が追加設定を制限する措置をとった場合には、販売会社は、取得申込みの受
     付けを中止することができるほか、すでに受付けた取得申込みを取消すことができるものとします。
     　取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファンド
     の受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかかる口
     数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引換え
     に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。委託会社
     は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をす
     るため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委託会社から振替
     機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録
     を行ないます。受託会社は、信託契約締結日に生じた受益権については信託契約締結時に、追加信託によ
     り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権にかか
     る信託を設定した旨の通知を行ないます。
                          ２　  【換金(解約)手続等】


                                  80/405


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     　委託会社の各営業日の午後                3 時までに受付けた換金の申込み（当該申込みにかかる販売会社所定の事務

     手続きが完了したもの）を、当日の受付分として取扱います。この時刻を過ぎて行なわれる申込みは、翌
     営業日の取扱いとなります。
     　なお、信託財産の資金管理を円滑に行なうために大口の解約請求には制限があります。
     ＜一部解約＞
      　受益者は、自己に帰属する受益権について、                          最低単位を      1 口単位として販売会社が定める単位                    をもっ
      て、委託会社に一部解約の実行を請求することができます。
       ただし、販売会社は、            ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所、ニューヨークの銀行またはロ
      ンドンの銀行のいずれかの休業日と同じ日付の日を                            一部解約請求受付日とする一部解約の実行の請求の
      受付けを行ないません。
      　受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行なうものとし
      ます。
      　解約価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
      　解約価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　解約価額（基準価額）は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。ま
      た、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

         電話番号（コールセンター）　                 0120-106212
         （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
      ・委託会社のホームページ
      　　　アドレス　          https://www.daiwa-am.co.jp/
      　委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止その他やむを得ない事情

      （投資対象国における非常事態（金融危機、デフォルト、重大な政策変更および規制の導入、自然災
      害、クーデター、重大な政治体制の変更、戦争等）による市場の閉鎖または流動性の極端な減少ならび
      に資金の受渡しに関する障害等）が発生した場合には                             、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること
      ができます。一部解約の実行の請求の受付けが中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行
      なった当日の一部解約の実行の請求を撤回することができます。ただし、受益者がその一部解約の実行
      の請求を撤回しない場合には、当該振替受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準
      価額の計算日に一部解約の実行の請求を受付けたものとして、当該計算日の翌営業日の基準価額としま
      す。
      　一部解約金は、販売会社の営業所等において、原則として一部解約の実行の請求受付日から起算して
      5 営業日目から受益者に支払います。
      　受託会社は、一部解約金について、受益者への支払開始日までに、その全額を委託会社の指定する預
      金口座等に払込みます。受託会社は、委託会社の指定する預金口座等に一部解約金を払込んだ後は、受
      益者に対する支払いにつき、その責に任じません。
     　一部解約の実行の請求を行なう受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の

     請求にかかる信託契約の一部解約を委託会社が行なうのと引換えに、当該一部解約にかかる受益権の口数
     と同口数の抹消の申請を行なうものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口
     数の減少の記載または記録が行なわれます。
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                          ３　【資産管理等の概要】


     (1)  【資産の評価】

      　基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                           1 万口当たりの価額をい
      います。
      　純資産総額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時
      価（注    1 、注  2 ）により評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。
       （注  1 ）当ファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要

          ・マザーファンドの受益証券：計算日の基準価額で評価します。
       （注  2 ）マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法の概要
          ・東京証券取引所第一部上場株式：原則として当該取引所における計算日の最終相場で評価し
           ます。
          ・外国の株式：原則として金融商品取引所における計算時に知り得る直近の日の最終相場また
           は海外店頭市場における計算時に知り得る直近の日の最終相場または最終買気配相場で評価し
           ます。
          ・わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日
           の最終相場で評価します。
          ・海外の金融商品取引所上場の不動産投資信託証券：原則として当該取引所における計算日に
           知り得る直近の日の最終相場で評価します。
          ・わが国および外国の公社債：原則として、次の                            1. ～ 3. に掲げるいずれかの価額で評価しま
           す。
           1 ．日本証券業協会が発表する売買参考統計値（平均値）
           2 ．金融商品取引業者、銀行等の提示する価額（売気配相場を除く。）
           3 ．価格情報会社の提供する価額
      　なお、外貨建資産（外国通貨表示の有価証券（以下「外貨建有価証券」といいます。）、預金その他

      の資産をいいます。以下同じ。）の円換算については、原則として、わが国における計算日の対顧客電
      信売買相場の仲値によって計算します。また、予約為替の評価は、原則として、わが国における計算日
      の対顧客先物売買相場の仲値によるものとします。
      　基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。
      　基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
      のホームページでご覧に             なる  こともできます。
       ・お電話によるお問合わせ先（委託会社）

           電話番号（コールセンター）　                 0120-106212
          （営業日の      9:00  ～ 17:00   ）
       ・委託会社のホームページ
       　　　アドレス　          https://www.daiwa-am.co.jp/
     (2)  【保管】

       該当事項はありません。
     (3)  【信託期間】

       無期限とします。ただし、              (5)  ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
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     (4)  【計算期間】

      　毎年    9 月 8 日から翌年      9 月 7 日までとします。
      　上記にかかわらず、上記により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」といいます。）が休
      業日の場合には、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日から次の計算期間が開始される
      ものとします。
     (5)  【その他】

      ①　信託の終了
        1 ．委託会社は、受益権の口数が                 30 億口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約することが
        受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意
        のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、
        あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        2 ．委託会社は、前          1 ．の事項について、書面による決議（以下「書面決議」といいます。）を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項
        を定め、当該決議の日の             2 週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
        てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 ．前  2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
        権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3 ．において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託契約
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        5 ．前  2 ．から前     ▶ ．までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当
        該提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている
        場合であって、前          2 ．から前     ▶ ．までの手続きを行なうことが困難な場合も同じとします。
        6 ．委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        7 ．委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の            投資信託委託会社          に引継ぐことを命じたときは、②の書面決議で否決された
        場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
        8 ．受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
        社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ②　信託約款の変更等

        1 ．委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたは当ファンドと他のファンドとの併合（投資
        信託及び投資法人に関する法律第                  16 条第  2 号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいいま
        す。以下同じ。）を行なうことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨お
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        よびその内容を監督官庁に届出ます。なお、信託約款は本②の                                  1 ．から    7 ．までに定める以外の方法
        によって変更することができないものとします。
        2 ．委託会社は、前          1 ．の事項（前       1 ．の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場合
        に限り、前      1 ．の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当
        する場合を除きます。以下「重大な信託約款の変更等」といいます。）について、書面決議を行な
        います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内容お
        よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の                           2 週間前までに、信託約款にかかる知れている受
        益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
        3 ．前  2 ．の書面決議において、受益者（委託会社および当ファンドの信託財産に当ファンドの受益
        権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本                                             3 ．において同
        じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、信託約款
        にかかる知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議につい
        て賛成するものとみなします。
        4 ．前  2 ．の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の                                   3 分の  2 以上にあたる多数を
        もって行ないます。
        5 ．書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。
        6 ．前  2 ．から前     5 ．までの規定は、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をした場合にお
        いて、当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
        思表示をしたときには適用しません。
        7 ．前  1 ．から前     6 ．までの規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合
        にあっても、当該併合にかかる一または複数の他のファンドにおいて当該併合の書面決議が否決さ
        れた場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
        8 ．委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                             1. から前    7. まで
        の規定にしたがいます。
      ③　反対受益者の受益権買取請求の不適用

       　当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第                               18 条第  1 項に定める反対受益者による受益権
       買取請求の規定の適用を受けません。
      ④　運用報告書

        1 ． 委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買状況、費用明細などのうち重要な事
        項を記載した       交付運用報告書         （ 投資信託及び投資法人に関する法律第                     14 条第  ▶ 項に定める運用報告
        書）  を 計算期間の末日ごと           に作成し、信託財産にかかる知れている受益者に対して交付します。ま
        た、電子交付を選択された場合には、所定の方法により交付します。
        2 ． 委託  会社は、運用報告書（全体版）（                  投資信託及び投資法人に関する法律第                     14 条第  1 項に定める
        運用報告書）を作成し、委託会社のホームページに掲載します。
        ・委託会社のホームページ
           アドレス　      https://www.daiwa-am.co.jp/
        3 ．前  2. の規定にかかわらず、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、こ
        れを交付します。
      ⑤　公告

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        1 ．委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
         https://www.daiwa-am.co.jp/
        2 ．前  1 ．の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑥　関係法人との契約の更改

       　委託会社と販売会社との間で締結される受益権の募集・販売の取扱い等に関する契約は、期間満了
       の 1 か月（または       3 か月）前までに、委託会社および販売会社いずれからも何ら意思の表示のないとき
       は、自動的に       1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれと同様とします。
                          ４　【受益者の権利等】

     　信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

     れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
     　受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
     ①　収益分配金および償還金にかかる請求権
      　受益者は、収益分配金（分配金額は、委託会社が決定します。）および償還金（信託終了時における
      信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。）を持分に応じて請求する権利
      を有します。
      　収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 当該収
      益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、
      当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
      の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。                                                ) に、原則とし
      て決算日から起算して            5 営業日までに支払います。
      　上記にかかわらず、別に定める契約に基づいて収益分配金を再投資する受益者については、原則とし
      て毎計算期間終了日の翌営業日に収益分配金が再投資されます。再投資により増加した受益権は、振替
      口座簿に記載または記録されます。
      　償還金は、信託終了日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                                   ( 信託終
      了日以前において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該信託終了日以前
      に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
      ついては原則として取得申込者とします。                       ) に、原則として信託終了日から起算して                      5 営業日までに支払
      います。
      　収益分配金および償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行なうものとします。
      　受益者が、収益分配金については支払開始日から                            5 年間その支払いを請求しないときならびに信託終
      了による償還金については支払開始日から                       10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
      託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     ②　換金請求権

      　受益者は、保有する受益権を換金する権利を有します。権利行使の方法等については、「２　換金
      （解約）手続等」をご参照下さい。
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                         第３　【ファンドの経理状況】

     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                                38 年大蔵

     省令第    59 号）並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成                                12 年総
     理府令第     133  号）に基づいて作成しております。
     　なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            2 期計算期間（平成          29 年 9 月 8 日
     から平成     30 年 9 月 7 日まで）の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けておりま
     す。
                            1 　【財務諸表】


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      【財務諸表】

       ｉＦｒｅｅ      ８資産バランス
       (1)【貸借対照表】
                                                      （単位：円）
                                     第1期              第2期
                                 平成29年9月7日現在              平成30年9月7日現在
      資産の部
        流動資産
                                            －           2,991,483
         金銭信託
                                        64,311,618              120,823,062
         コール・ローン
                                      4,377,862,456              9,152,937,456
         親投資信託受益証券
                                      4,442,174,074              9,276,752,001
         流動資産合計
                                      4,442,174,074              9,276,752,001
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        14,439,691              19,650,628
         未払解約金
                                         351,135              861,881
         未払受託者報酬
                                        3,687,375              8,619,273
         未払委託者報酬
                                         131,610              323,574
         その他未払費用
                                        18,609,811              29,455,356
         流動負債合計
                                        18,609,811              29,455,356
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      3,955,280,178              8,081,201,558
                                     ※１              ※１
         元本
         剰余金
           期末剰余金又は期末欠損金（△）                            468,284,085             1,166,095,087
                                       120,280,512               91,031,169
           （分配準備積立金）
                                      4,423,564,263              9,247,296,645
         元本等合計
                                      4,423,564,263              9,247,296,645
        純資産合計
                                      4,442,174,074              9,276,752,001
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                       （単位：円）
                                      第1期              第2期
                                  自   平成28年9月8日            自   平成29年9月8日
                                  至   平成29年9月7日            至   平成30年9月7日
      営業収益
                                             －               6
        受取利息
                                        159,712,456               67,962,000
        有価証券売買等損益
                                        159,712,456               67,962,006
        営業収益合計
      営業費用
                                           17,922              52,972
        支払利息
                                          432,057             1,462,529
        受託者報酬
                                         4,537,501              14,655,830
        委託者報酬
                                          162,009              555,749
        その他費用
                                         5,149,489              16,727,080
        営業費用合計
                                        154,562,967               51,234,926
      営業利益
                                        154,562,967               51,234,926
      経常利益
                                        154,562,967               51,234,926
      当期純利益
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                  34,297,850              46,902,967
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                      －          468,284,085
                                        419,949,319              934,829,745
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        419,949,319              934,829,745
        額
                                         71,930,351              241,350,702
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         71,930,351              241,350,702
        額
                                             －              －
                                           ※１              ※１
      分配金
                                        468,284,085             1,166,095,087
      期末剰余金又は期末欠損金（△）
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     (3)  【注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                         第 2 期
            区　分                         自　平成     29 年 9 月 8 日
                                     至　平成     30 年 9 月 7 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     （貸借対照表に関する注記）

                                  第 1 期                第 2 期
              区　分
                              平成  29 年 9 月 7 日現在          平成  30 年 9 月 7 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                          10,000,000      円          3,955,280,178        円

           期中追加設定元本額                        5,119,041,794        円          5,936,562,291        円
           期中一部解約元本額                        1,173,761,616        円          1,810,640,911        円
     2.      計算期間末日における受益                        3,955,280,178        口          8,081,201,558        口

           権の総数
     （損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                   第 1 期               第 2 期
              区　分                自　平成     28 年 9 月 8 日       自　平成     29 年 9 月 8 日
                               至　平成     29 年 9 月 7 日       至　平成     30 年 9 月 7 日
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        ※ 1  分配金の計算過程                 計算期間末における解約に伴                 計算期間末における解約に伴
                            う当期純利益金額分配後の配                 う当期純利益金額分配後の配
                            当等収益から費用を控除した                 当等収益から費用を控除した
                            額（  0 円）、解約に伴う当期              額（  0 円）、解約に伴う当期
                            純利益金額分配後の有価証券                 純利益金額分配後の有価証券
                            売買等損益から費用を控除                 売買等損益から費用を控除
                            し、繰越欠損金を補填した額                 し、繰越欠損金を補填した額
                            （ 120,280,512       円）、投資信         （ 4,368,334     円）、投資信託
                            託約款に規定される収益調整                 約款に規定される収益調整金
                            金（  348,038,984       円）及び分        （ 1,075,111,392        円）及び分
                            配準備積立金（        0 円）より分        配準備積立金（        86,662,835
                            配対象額は      468,319,496       円（  1  円）より分配対象額は
                            万口当たり      1,184.04     円）であ      1,166,142,561        円（  1 万口当た
                            り、分配を行っておりませ                 り 1,443.03     円）であり、分配
                            ん。                 を行っておりません。
     （金融商品に関する注記）


     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 2 期
             区　分                         自　平成     29 年 9 月 8 日
                                      至　平成     30 年 9 月 7 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                         び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                         す。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証
                         券、デリバティブ取引に投資しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                         変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 2 期
             区　分
                                      平成  30 年 9 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          第 1 期                    第 2 期
                      平成  29 年 9 月 7 日現在               平成  30 年 9 月 7 日現在
         種　類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額（円）                      含まれた評価差額（円）
     親投資信託受益証券                           148,132,078                       60,796,121
     合計                           148,132,078                       60,796,121
     （デリバティブ取引に関する注記）


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                 第 1 期                           第 2 期
             平成  29 年 9 月 7 日現在                     平成  30 年 9 月 7 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     （関連当事者との取引に関する注記）

                               第 2 期
                            自　平成     29 年 9 月 8 日
                            至　平成     30 年 9 月 7 日
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     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
     （ 1 口当たり情報）

                               第 1 期                 第 2 期
                            平成  29 年 9 月 7 日現在            平成  30 年 9 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.1184    円               1.1443    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (11,184    円 )             (11,443    円 )
     (4)  【附属明細表】

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                   評価額
       種　類                銘　柄                券面総額                   備考
                                                   （円）
              ダイワ新興国株式ファンダメンタル・
     親投資信託受益
                                        755,702,065          1,133,326,386
              インデックス・マザーファンド
     証券
              ダイワ新興国債券インデックス・マ
                                        925,602,549          1,141,915,864
              ザーファンド
              トピックス・インデックス・マザー
                                       1,069,562,722           1,133,308,660
              ファンド
              外国株式インデックスマザーファンド                          453,272,929          1,135,811,305
              外国債券インデックスマザーファンド                          423,058,282          1,151,480,031
              ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド                          451,203,721          1,152,780,386
              ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデッ
                                        499,504,519          1,147,062,177
              クス・マザーファンド
              ダイワ日本債券インデックスマザー
                                        912,587,846          1,157,252,647
              ファンド（ＢＰＩ）
     親投資信託受益証券　合計                                             9,152,937,456
     合計                                             9,152,937,456
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
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     （参考）

      当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックス
     マザーファンド」受益証券、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」
     受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券、「外国債券インデッ
     クスマザーファンド」受益証券、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダ
     イワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券及び「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザー
     ファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益
     証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
     　なお、当ファンドの計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次のとお
     りであります。
     「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  平成  29 年 9 月 7 日現在       平成  30 年 9 月 7 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託
                                             －         223,401,778
        コール・ローン
                                       6,648,658,147              9,022,977,824
        株式
                             ※ 3 ※ ▶      129,924,539,150              139,864,958,440
        派生商品評価勘定
                                         2,297,880                301,760
        未収入金
                                         1,630,080                683,520
        未収配当金
                                         58,901,912              71,488,355
        未収利息
                                          861,013              806,491
        前払金
                                         7,490,000              42,100,000
        その他未収収益
                             ※ 5            6,442,091              5,810,811
        流動資産合計
                                      136,650,820,273              149,232,528,979
       資産合計
                                      136,650,820,273              149,232,528,979
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                             －         23,660,640
        未払金
                                         4,212,320             698,389,362
        未払解約金
                                        156,082,000               54,554,300
        受入担保金
                                       5,341,230,562              7,376,155,919
        その他未払費用
                                             －            35,039
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        流動負債合計
                                       5,501,524,882              8,152,795,260
       負債合計
                                       5,501,524,882              8,152,795,260
     純資産の部
       元本等
        元本
                             ※ 1        133,145,475,897              133,142,800,795
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                             ※ 2        △ 1,996,180,506              7,936,932,924
        元本等合計
                                      131,149,295,391              141,079,733,719
       純資産合計
                                      131,149,295,391              141,079,733,719
     負債純資産合計                                136,650,820,273              149,232,528,979
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　平成     29 年 9 月 8 日
            区　分
                                     至　平成     30 年 9 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  新株予約権証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引
       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                平成  29 年 9 月 7 日現在          平成  30 年 9 月 7 日現在
     1.   ※ 1  期首                         平成  28 年 9 月 8 日          平成  29 年 9 月 8 日
          期首元本額                       143,654,359,473         円        133,145,475,897         円
          期中追加設定元本額                        15,627,022,980        円         17,186,580,603        円
          期中一部解約元本額                        26,135,906,556        円         17,189,255,705        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          トピックス・インデックス                        4,896,618,702        円          4,245,628,279        円
          ファンド
          ダイワ・トピックス・イン                        12,084,121,303        円          9,359,879,940        円
          デックスファンドＶＡ
          適格機関投資家専用・ダイ                          63,828,395      円           55,756,555      円
          ワ・トピックスインデックス
          ファンドＶＡ２
          ダイワ国内重視バランスファ                          98,324,013      円           72,184,941      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                        1,596,875,323        円          1,120,195,925        円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          76,208,283      円           59,077,590      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                        2,295,278,056        円          1,527,462,202        円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  ＴＯＰＩＸイン                    37,386,271      円           28,183,767      円
          デックス
          為替ヘッジ付米国国債プラス                          27,492,055      円           21,998,547      円
          日本株式ファンド
                                  96/405


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                            573,610    円             675,429    円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       ＴＯＰＩＸイン                   218,253,907       円           645,665,905       円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   554,289,722       円          1,069,562,722        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                        －円             3,937,772     円
          ＤＣダイワ日本株式インデッ                        61,269,812,340        円         64,280,342,277        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                        2,312,660,123        円          2,467,642,627        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                        2,363,094,190        円          2,732,367,900        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                        2,233,888,135        円          2,662,328,093        円
          ０
          年金ダイワ日本株式インデッ                        3,968,189,714        円          4,477,138,807        円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          21,251,339      円           15,088,706      円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          59,644,627      円           49,393,510      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          12,842,583      円           15,685,699      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                               －円              936,142    円
          日本株式
          ダイワ世界分散バランスファ                            404,752    円             334,996    円
          ンド１５ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                            400,556    円             343,410    円
          ンド２０ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                            753,865    円             684,622    円
          ンド２０ＶＡ（国内株式型）
          ダイワ世界分散バランスファ                          11,529,912      円            4,016,770     円
          ンド２５ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                          48,352,674      円            8,266,286     円
          ンド３０ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                          28,683,987      円            9,446,810     円
          ンド３０ＶＡ（国内株式型）
          ダイワ世界バランスファンド                          557,638,921       円           210,484,127       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                          191,358,243       円           166,035,147       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        11,937,573,145        円          9,876,268,731        円
          ５ＶＡ
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          ダイワ・ワールド・バランス                          319,015,775       円           22,729,071      円
          ファンド５０ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                          490,619,296       円           25,269,263      円
          ファンド７５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                        1,023,222,261        円           856,720,435       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                          148,071,718       円           129,305,829       円
          ２５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                          256,045,701       円           223,180,217       円
          ３０ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・ノーロード           ＴＯＰ               62,724,638      円           123,650,057       円
          ＩＸファンド
          ダイワファンドラップ             ＴＯ            5,437,570,985        円          8,208,650,119        円
          ＰＩＸインデックス
          ダイワＴＯＰＩＸインデック                           4,253,094     円           225,913,379       円
          ス（ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                          916,669,038       円          1,838,368,259        円
          イン   ＴＯＰＩＸインデック
          ス
          ダイワ・インデックスセレク                        1,200,859,744        円          1,384,836,660        円
          ト  ＴＯＰＩＸ
          ダイワライフスタイル２５                          192,738,358       円           178,510,387       円
          ダイワライフスタイル５０                          644,422,182       円           632,015,638       円
          ダイワライフスタイル７５                          521,596,387       円           539,009,109       円
          ＤＣ・ダイワ・トピックス・                        14,960,337,974        円         13,567,628,138        円
          インデックス（確定拠出年金
          専用ファンド）
       計                          133,145,475,897         円        133,142,800,795         円
     2.     期末日における受益権の総数                       133,145,475,897         口        133,142,800,795         口

     3.   ※ 2  元本の欠損                 貸借対照表上の純資産額が元                       ――――――

                           本総額を下回っており、その
                           差額は    1,996,180,506        円であり
                           ます。
     4.   ※ 3  貸付有価証券                 株券貸借取引契約により、以                 株券貸借取引契約により、以

                           下のとおり有価証券の貸付を                 下のとおり有価証券の貸付を
                           行っております。                 行っております。
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                           株式       5,124,123,700        円  株式       6,921,220,300        円
     5.   ※ ▶  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                           金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                           とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                           す。                 す。
                           株式        623,500,000       円  株式        659,600,000       円
     6.   ※ 5  その他未収収益                 貸付有価証券に係る配当金相                 貸付有価証券に係る配当金相

                           当額の未入金分        4,622,279     円が    当額の未入金分        3,819,373     円が
                           含まれております。                 含まれております。
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　平成     29 年 9 月 8 日
             区　分
                                      至　平成     30 年 9 月 7 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                         信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                         款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                         価指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

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             区　分                         平成  30 年 9 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          平成  29 年 9 月 7 日現在             平成  30 年 9 月 7 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                            22,351,693,667                      777,795,821
     合計                            22,351,693,667                      777,795,821
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成                                          28 年 9
               月 21 日から平成      29 年 9 月 7 日まで、及び平成          29 年 9 月 20 日から平成      30 年 9 月 7 日まで）を
               指しております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     株式関連

                    平成  29 年 9 月 7 日 現在                 平成  30 年 9 月 7 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
      買　建       1,235,130,000         －  1,237,470,000        2,340,000     1,239,760,000        －  1,216,440,000       △ 23,320,000

     合計        1,235,130,000         －  1,237,470,000        2,340,000     1,239,760,000        －  1,216,440,000       △ 23,320,000

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     （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）


                            平成  29 年 9 月 7 日現在            平成  30 年 9 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                0.9850    円               1.0596    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                              (9,850    円 )             (10,596    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                  評価額（円）
           銘　柄           株　式　数                              備考
                              単　価        金　額
     極  洋
                          3,800     3,115.00         11,837,000
     日本水産                    74,500      635.00        47,307,500
     マルハニチロ                    12,600     3,815.00         48,069,000
     カネコ種苗                     6,900     1,521.00         10,494,900
     サカタのタネ                     9,900     3,760.00         37,224,000
     ホクト                     7,100     1,909.00         13,553,900
                                                         1,600   株
     ショーボンドＨＤ                     6,100     8,150.00         49,715,000       貸付株式数
                                                        (1,600    株 )
                                                         5,500   株
     ミライト・ホールディングス                    20,200     1,734.00         35,026,800       貸付株式数
                                                        (5,500    株 )
                                                         1,800   株
     タマホーム                     7,500     1,020.00          7,650,000      貸付株式数
                                                        (1,800    株 )
     ＴＡＴＥＲＵ                    10,300      502.00        5,170,600      貸付株式数           2,600   株
     日鉄鉱業                     2,100     5,000.00         10,500,000
     三井松島                     5,100     1,756.00          8,955,600
     国際石油開発帝石                    313,500      1,202.00        376,827,000       貸付株式数          85,300    株
     石油資源開発                     9,800     2,289.00         22,432,200
     Ｋ＆Ｏエナジーグループ                     3,500     1,703.00          5,960,500
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     安藤・間                    53,500      815.00        43,602,500
     東急建設                    25,800     1,011.00         26,083,800
     コムシスホールディングス                    23,100     3,035.00         70,108,500
     ミサワホーム                     6,700      851.00        5,701,700
     高松コンストラクションＧＰ                     4,200     2,883.00         12,108,600
     東建コーポレーション                     2,400     7,240.00         17,376,000
     ヤマウラ                     9,300      856.00        7,960,800      貸付株式数           2,300   株
     大成建設                    65,200     4,880.00        318,176,000
     大  林  組
                        193,300      1,016.00        196,392,800
     清水建設                    199,000       936.00       186,264,000
     飛島建設                    74,400      180.00        13,392,000
     長谷工コーポレーシヨン                    74,900     1,389.00        104,036,100
     松井建設                    11,800      884.00        10,431,200
     鹿島建設                    285,000       764.00       217,740,000
     不動テトラ                    63,700      216.00        13,759,200
     鉄建建設                     4,400     2,801.00         12,324,400
     西松建設                    14,900     2,590.00         38,591,000
     三井住友建設                    46,800      696.00        32,572,800
     大豊建設                    27,000      596.00        16,092,000
     前田建設                    46,800     1,432.00         67,017,600
     奥  村  組
                         10,800     3,350.00         36,180,000
     東鉄工業                     8,000     2,930.00         23,440,000       貸付株式数           1,700   株
     淺沼組                    29,000      336.00        9,744,000
     戸田建設                    75,200      752.00        56,550,400
     熊  谷  組
                         10,500     2,850.00         29,925,000
     北野建設                    21,000      407.00        8,547,000
     三井ホーム                    11,000      979.00        10,769,000
     矢作建設                    10,700      807.00        8,634,900
     ピーエス三菱                    13,100      514.00        6,733,400
     日本ハウスＨＬＤＧＳ                    17,500      555.00        9,712,500      貸付株式数           4,700   株
     大東建託                    23,300     15,240.00         355,092,000       貸付株式数           3,300   株
     新日本建設                     8,900     1,160.00         10,324,000
     ＮＩＰＰＯ                    14,300     2,039.00         29,157,700
     東亜道路                     2,000     3,625.00          7,250,000
     前田道路                    18,400     2,160.00         39,744,000
     日本道路                     1,900     5,920.00         11,248,000
     東亜建設                     5,800     2,708.00         15,706,400
     若築建設                     6,100     1,535.00          9,363,500
     東洋建設                    22,900      439.00        10,053,100
     五洋建設                    76,400      687.00        52,486,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     世紀東急                    13,600      677.00        9,207,200
     福   田   組
                          2,400     5,310.00         12,744,000       貸付株式数            600  株
     住友林業                    40,300     1,802.00         72,620,600
     日本基礎技術                    22,000      388.00        8,536,000      貸付株式数           3,000   株
     日成ビルド工業                    12,100     1,018.00         12,317,800
     巴コーポレーション                    14,900      460.00        6,854,000
     大和ハウス                    192,100      3,178.00        610,493,800
     ライト工業                    14,300     1,485.00         21,235,500
     積水ハウス                    211,100      1,673.50        353,275,850       貸付株式数          58,500    株
     日特建設                    10,900      730.00        7,957,000
     ユアテック                     9,400      889.00        8,356,600      貸付株式数            500  株
     中電工                     7,500     2,636.00         19,770,000
     関  電  工
                         24,400     1,081.00         26,376,400
     きんでん                    41,200     1,709.00         70,410,800
     東京エネシス                     8,200     1,062.00          8,708,400
     トーエネック                     1,900     3,070.00          5,833,000
     住友電設                     5,300     1,829.00          9,693,700
     日本電設工業                     9,800     2,132.00         20,893,600
     協和エクシオ                    23,700     3,105.00         73,588,500       貸付株式数            800  株
     日本工営                     4,200     2,807.00         11,789,400
     九電工                    12,900     4,260.00         54,954,000
     三機工業                    14,000     1,199.00         16,786,000
     日  揮
                         56,200     2,194.00        123,302,800       貸付株式数           1,600   株
     中外炉工業                     3,300     2,827.00          9,329,100
     太平電業                     4,600     2,652.00         12,199,200
     高砂熱学                    17,500     1,932.00         33,810,000
     ＮＥＣネッツエスアイ                     6,100     2,570.00         15,677,000
     明星工業                    13,200      834.00        11,008,800
                                                         2,100   株
     大  氣  社
                          8,200     3,510.00         28,782,000       貸付株式数
                                                        (2,100    株 )
     ダイダン                     4,700     2,712.00         12,746,400
     日比谷総合設備                     8,000     1,877.00         15,016,000       貸付株式数           1,000   株
                                                         3,700   株
     東芝プラントシステム                    13,500     2,318.00         31,293,000       貸付株式数
                                                        (3,700    株 )
     日本製粉                    18,800     1,797.00         33,783,600
     日清製粉Ｇ本社                    71,700     2,168.00        155,445,600
     昭和産業                     5,400     2,855.00         15,417,000       貸付株式数           1,400   株
     中部飼料                     8,000     1,464.00         11,712,000
     フィード・ワン                    48,200      198.00        9,543,600
     東洋精糖                     9,900     1,223.00         12,107,700
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     三井製糖                     5,000     3,025.00         15,125,000
     塩水港精糖                    43,900      253.00        11,106,700
     日新製糖                     4,600     2,307.00         10,612,200
     ＬＩＦＵＬＬ                    21,600      610.00        13,176,000       貸付株式数           5,800   株
     ジェイエイシーリクルートメ
                          5,200     2,484.00         12,916,800       貸付株式数           1,300   株
     ント
     日本Ｍ＆Ａセンター                    39,600     2,811.00        111,315,600
     タケエイ                     9,100      881.00        8,017,100      貸付株式数           2,400   株
     トラスト・テック                     3,200     4,785.00         15,312,000
     コシダカホールディングス                    16,100     1,149.00         18,498,900       貸付株式数           1,000   株
                                                          500  株
     パソナグループ                     6,200     1,682.00         10,428,400       貸付株式数
                                                         (500  株 )
     ＣＤＳ                     7,000     1,378.00          9,646,000      貸付株式数           1,900   株
     リンクアンドモチベーション                    11,800     1,180.00         13,924,000       貸付株式数           2,900   株
     ＧＣＡ                     9,600      874.00        8,390,400
     エス・エム・エス                    22,700     2,047.00         46,466,900       貸付株式数           5,800   株
     パーソルホールディングス                    52,300     2,481.00        129,756,300
     リニカル                     4,700     1,669.00          7,844,300
     クックパッド                    21,400      447.00        9,565,800      貸付株式数           5,700   株
     森永製菓                    13,700     4,105.00         56,238,500
     江崎グリコ                    16,400     5,260.00         86,264,000       貸付株式数           4,500   株
     不  二  家
                          3,700     2,427.00          8,979,900
     山崎製パン                    48,800     2,149.00        104,871,200
     モロゾフ                     1,900     5,130.00          9,747,000
     亀田製菓                     3,900     5,000.00         19,500,000
     寿スピリッツ                     6,000     4,270.00         25,620,000
     カルビー                    26,700     3,525.00         94,117,500       貸付株式数           7,400   株
     森永乳業                    11,700     2,893.00         33,848,100
     六甲バター                     5,000     2,396.00         11,980,000
     ヤクルト                    34,100     8,190.00        279,279,000
     明治ホールディングス                    38,500     7,270.00        279,895,000
     雪印メグミルク                    14,200     2,682.00         38,084,400
     プリマハム                    42,000      502.00        21,084,000
     日本ハム                    24,600     3,945.00         97,047,000       貸付株式数            600  株
     丸大食品                    35,000      444.00        15,540,000
     Ｓ  Ｆｏｏｄｓ
                          4,800     4,330.00         20,784,000
     伊藤ハム米久ＨＬＤＧＳ                    36,800      805.00        29,624,000
     スタジオアリス                     3,900     2,310.00          9,009,000
     シミックホールディングス                     4,300     2,444.00         10,509,200
     システナ                    19,900     1,395.00         27,760,500
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     デジタルアーツ                     3,200     5,030.00         16,096,000       貸付株式数            300  株
     新日鉄住金ＳＯＬ                     9,400     3,435.00         32,289,000
     綜合警備保障                    22,500     4,845.00        109,012,500
     キューブシステム                     9,200      922.00        8,482,400
     いちご                    84,600      414.00        35,024,400
     日本駐車場開発                    84,500      167.00        14,111,500
     コア                     4,800     1,273.00          6,110,400
     カカクコム                    42,800     1,968.00         84,230,400
     ディップ                     8,400     2,527.00         21,226,800
                                                         1,500   株
     オプトホールディング                     4,400     2,951.00         12,984,400       貸付株式数
                                                        (1,500    株 )
     ツクイ                    15,600     1,038.00         16,192,800
     エムスリー                    59,500     5,090.00        302,855,000
     アウトソーシング                    25,100     1,669.00         41,891,900       貸付株式数           6,600   株
     ウェルネット                     9,700     1,010.00          9,797,000      貸付株式数           2,500   株
                                                          500  株
     ワールドホールディングス                     2,000     3,120.00          6,240,000      貸付株式数
                                                         (500  株 )
     ディー・エヌ・エー                    30,100     1,874.00         56,407,400       貸付株式数           8,300   株
     博報堂ＤＹＨＬＤＧＳ                    77,800     1,815.00        141,207,000
     ぐるなび                    11,000      890.00        9,790,000      貸付株式数           1,300   株
     ファンコミュニケーションズ                    19,000      656.00        12,464,000
     ＷＤＢホールディングス                     3,100     3,815.00         11,826,500
     ティア                     7,800      956.00        7,456,800      貸付株式数           2,200   株
     バリューコマース                     4,500     2,155.00          9,697,500
     インフォマート                    32,000     1,382.00         44,224,000       貸付株式数           8,600   株
     サッポロホールディングス                    20,800     2,251.00         46,820,800       貸付株式数           5,700   株
     アサヒグループホールディン                    122,700      4,785.00        587,119,500       貸付株式数          34,000    株
     キリンＨＤ                    265,000      2,682.00        710,730,000       貸付株式数          73,500    株
                                                         9,600   株
     宝ホールディングス                    44,100     1,313.00         57,903,300       貸付株式数
                                                        (9,600    株 )
     オエノンホールディングス                    24,600      388.00        9,544,800
     コカ・コーラボトラーズＪＨ
                         44,800     2,936.00        131,532,800
     Ｄ
     サントリー食品インター                    39,100     4,460.00        174,386,000
     ダイドーグループＨＤ                     3,200     5,250.00         16,800,000       貸付株式数            800  株
     伊  藤  園
                         19,500     4,380.00         85,410,000       貸付株式数           5,300   株
     キーコーヒー                     7,000     2,104.00         14,728,000
     日清オイリオグループ                     7,000     3,020.00         21,140,000
     不二製油グループ                    15,900     3,305.00         52,549,500
     Ｊ－オイルミルズ                     3,100     3,680.00         11,408,000
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     ローソン                    14,300     6,470.00         92,521,000       貸付株式数           4,800   株
     サンエー                     4,400     5,100.00         22,440,000       貸付株式数           1,200   株
     カワチ薬品                     4,800     2,086.00         10,012,800
     エービーシー・マート                    10,300     6,060.00         62,418,000
     ハードオフコーポレーション                     8,300      948.00        7,868,400
     アスクル                     5,100     3,210.00         16,371,000       貸付株式数           1,600   株
     ゲオホールディングス                    10,900     1,529.00         16,666,100       貸付株式数           3,000   株
     アダストリア                     9,300     1,359.00         12,638,700       貸付株式数           2,500   株
     くらコーポレーション                     3,600     6,690.00         24,084,000       貸付株式数            900  株
     エレマテック                     2,900     2,418.00          7,012,200
     パルグループＨＬＤＧＳ                     3,400     2,427.00          8,251,800
     ＪＡＬＵＸ                     2,500     2,744.00          6,860,000      貸付株式数            700  株
     エディオン                    22,600     1,260.00         28,476,000       貸付株式数           8,800   株
     あらた                     3,100     5,220.00         16,182,000
     サーラコーポレーション                    13,700      653.00        8,946,100
     ワッツ                     7,200      939.00        6,760,800      貸付株式数            200  株
     ハローズ                     3,600     2,520.00          9,072,000
                                                         6,100   株
     ＪＰホールディングス                    25,800      308.00        7,946,400      貸付株式数
                                                        (2,000    株 )
     あみやき亭                     2,200     4,340.00          9,548,000
     東京エレクトロンデバイス                     3,600     1,918.00          6,904,800
     ひらまつ                    16,200      432.00        6,998,400      貸付株式数           4,700   株
     フィールズ                     5,700      925.00        5,272,500      貸付株式数           1,200   株
     双日                    338,300       380.00       128,554,000
     アルフレッサホールディング
                         63,200     2,706.00        171,019,200
     ス
     大黒天物産                     1,900     4,275.00          8,122,500      貸付株式数            400  株
     ハニーズホールディングス                    10,000     1,020.00         10,200,000
     キッコーマン                    42,600     5,780.00        246,228,000
     味  の  素
                        133,600      1,848.50        246,959,600       貸付株式数          20,600    株
     キユーピー                    32,400     2,606.00         84,434,400
     ハウス食品Ｇ本社                    22,400     3,160.00         70,784,000
     カ  ゴ  メ
                         23,700     3,115.00         73,825,500
     アリアケジャパン                     5,400     9,670.00         52,218,000
     ニチレイ                    28,000     2,675.00         74,900,000
     横浜冷凍                    16,400      891.00        14,612,400
     東洋水産                    31,900     4,120.00        131,428,000
     日清食品ＨＤ                    22,700     7,250.00        164,575,000
     永谷園ホールディングス                     9,000     1,467.00         13,203,000
     フジッコ                     6,700     2,304.00         15,436,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ロックフィールド                     7,500     1,716.00         12,870,000
     日本たばこ産業                    337,100      2,865.50        965,960,050       貸付株式数          93,600    株
     ケンコーマヨネーズ                     4,600     2,780.00         12,788,000       貸付株式数           1,200   株
                                                         1,100   株
     わらべや日洋ＨＤ                     4,300     2,165.00          9,309,500      貸付株式数
                                                        (1,100    株 )
     北の達人コーポ                    19,600      549.00        10,760,400       貸付株式数           5,100   株
                                                         6,600   株
     ユーグレナ                    23,600      823.00        19,422,800       貸付株式数
                                                        (5,800    株 )
     片倉工業                     8,100     1,326.00         10,740,600
     グ  ン  ゼ
                          4,800     5,430.00         26,064,000
     ヒューリック                    119,200      1,020.00        121,584,000
     アルペン                     4,400     1,970.00          8,668,000
     クオール                     6,900     2,281.00         15,738,900
                                                         1,700   株
     アルコニックス                     7,300     1,481.00         10,811,300       貸付株式数
                                                        (1,700    株 )
     神戸物産                     4,500     5,470.00         24,615,000
     ジンズ                     4,100     5,420.00         22,222,000       貸付株式数           1,000   株
                                                         8,900   株
     ビックカメラ                    31,700     1,459.00         46,250,300       貸付株式数
                                                        (8,900    株 )
                                                         9,100   株
     ＤＣＭホールディングス                    27,400     1,019.00         27,920,600       貸付株式数
                                                        (9,100    株 )
                                                         1,200   株
     ペッパーフードサービス                     4,800     3,780.00         18,144,000       貸付株式数
                                                         (300  株 )
     ＭｏｎｏｔａＲＯ                    18,600     6,040.00        112,344,000       貸付株式数           5,600   株
     あい    ホールディングス
                          9,600     2,508.00         24,076,800       貸付株式数           2,600   株
     ディーブイエックス                     5,700     1,345.00          7,666,500
     アークランドサービスＨＤ                     4,800     1,989.00          9,547,200      貸付株式数           1,200   株
     Ｊ．    フロント      リテイリン
                         67,200     1,560.00        104,832,000
     グ
     ドトール・日レスＨＤ                     9,400     1,967.00         18,489,800
     マツモトキヨシＨＬＤＧＳ                    23,900     4,210.00        100,619,000
                                                          900  株
     ブロンコビリー                     3,800     3,345.00         12,711,000       貸付株式数
                                                         (900  株 )
     スタートトゥデイ                    56,900     3,410.00        194,029,000
     物語コーポレーション                     1,800    10,090.00          18,162,000
     ココカラファイン                     6,100     6,530.00         39,833,000
     三越伊勢丹ＨＤ                    107,100      1,256.00        134,517,600
     東洋紡                    21,900     1,889.00         41,369,100
     ユニチカ                    19,400      652.00        12,648,800
     富士紡ホールディングス                     3,800     3,195.00         12,141,000
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     日清紡ホールディングス                    36,400     1,220.00         44,408,000       貸付株式数           9,600   株
     倉敷紡績                    63,000      297.00        18,711,000
     ダイワボウＨＤ                     5,000     6,620.00         33,100,000
     シキボウ                     6,800     1,272.00          8,649,600
     日東紡績                     9,000     2,497.00         22,473,000
     トヨタ紡織                    16,600     1,855.00         30,793,000
     マクニカ・富士エレＨＬＤＧ
                         10,800     1,908.00         20,606,400
     Ｓ
     ウエルシアＨＤ                    15,600     5,200.00         81,120,000
     クリエイトＳＤＨ                     8,700     2,588.00         22,515,600
     バイタルＫＳＫＨＤ                    10,700     1,263.00         13,514,100       貸付株式数           2,900   株
     ＵＫＣホールディングス                     4,100     2,346.00          9,618,600
     ＴＯＫＡＩホールディングス                    31,500     1,071.00         33,736,500
     三洋貿易                     3,900     2,050.00          7,995,000
     ウイン・パートナーズ                     5,400     1,331.00          7,187,400
     ジョイフル本田                    16,400     1,629.00         26,715,600       貸付株式数           4,600   株
     鳥貴族                     2,900     2,328.00          6,751,200      貸付株式数            100  株
                                                         1,600   株
     ホットランド                     5,800     1,272.00          7,377,600      貸付株式数
                                                        (1,300    株 )
                                                        14,200    株
     すかいらーくＨＤ                    52,600     1,634.00         85,948,400       貸付株式数
                                                        (2,800    株 )
     綿半ホールディングス                     3,100     2,658.00          8,239,800      貸付株式数            700  株
     日本毛織                    18,900      865.00        16,348,500
     ユナイテッド・スーパーマー
                         20,200     1,281.00         25,876,200
     ケ
     三栄建築設計                     3,400     1,600.00          5,440,000
     野村不動産ＨＬＤＧＳ                    37,900     2,242.00         84,971,800
     三重交通グループＨＤ                    15,700      527.00        8,273,900      貸付株式数            600  株
     サムティ                     6,400     2,076.00         13,286,400       貸付株式数           1,600   株
     日本商業開発                     5,100     1,796.00          9,159,600
     プレサンスコーポレーション                     9,100     1,458.00         13,267,800
     ユニゾホールディングス                     8,000     2,088.00         16,704,000       貸付株式数           1,700   株
     日本管理センター                     6,700     1,255.00          8,408,500
     フージャースＨＤ                    17,400      665.00        11,571,000       貸付株式数           2,000   株
     オープンハウス                     9,900     5,000.00         49,500,000       貸付株式数           1,000   株
     東急不動産ＨＤ                    137,400       721.00        99,065,400
     飯田ＧＨＤ                    47,000     1,936.00         90,992,000       貸付株式数          13,100    株
     帝国繊維                     7,200     2,601.00         18,727,200
     日本コークス工業                    58,300      109.00        6,354,700
     あさひ                     6,400     1,426.00          9,126,400
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                                                          400  株
     日本調剤                     2,300     3,510.00          8,073,000      貸付株式数
                                                         (100  株 )
     コスモス薬品                     3,000    23,250.00          69,750,000
     シップヘルスケアＨＤ                    11,600     4,075.00         47,270,000
     ソフトクリエイトＨＤ                     5,700     1,706.00          9,724,200      貸付株式数           1,000   株
     セブン＆アイ・ＨＬＤＧＳ                    240,200      4,553.00       1,093,630,600
     薬王堂                     2,800     3,655.00         10,234,000       貸付株式数            800  株
     クリエイト・レストランツ・
                         16,500     1,313.00         21,664,500       貸付株式数           4,400   株
     ホール
                                                         3,300   株
     ツルハホールディングス                    12,500     13,090.00         163,625,000       貸付株式数
                                                        (3,300    株 )
     サンマルクホールディングス                     4,100     2,553.00         10,467,300
     トリドールホールディングス                     7,600     2,435.00         18,506,000       貸付株式数           2,000   株
                                                        13,200    株
     帝  人
                         48,200     2,136.00        102,955,200       貸付株式数
                                                       (13,000    株 )
     東  レ
                        440,500       818.00       360,329,000
     ク  ラ  レ
                         93,300     1,541.00        143,775,300       貸付株式数          25,600    株
     旭  化  成
                        381,200      1,565.50        596,768,600
     サカイ     オーベックス
                          3,400     2,358.00          8,017,200
     ＴＯＫＹＯ       ＢＡＳＥ
                          7,000      654.00        4,578,000
     宮地エンジニアリングＧ                     2,800     2,919.00          8,173,200
     トーカロ                    17,100     1,165.00         19,921,500
     アルファＣＯ                     3,400     1,410.00          4,794,000
     ＳＵＭＣＯ                    63,700     1,713.00        109,118,100       貸付株式数          17,600    株
     川田テクノロジーズ                     1,400     5,760.00          8,064,000
     住江織物                     2,800     2,760.00          7,728,000      貸付株式数            600  株
     アツギ                     8,900     1,139.00         10,137,100
     コメダホールディングス                    11,300     2,186.00         24,701,800
     ダイユー・リックＨＬＤＧＳ                     6,200     1,188.00          7,365,600
     クスリのアオキＨＬＤＧＳ                     4,700     7,970.00         37,459,000       貸付株式数           1,200   株
     ダイニック                     8,300      923.00        7,660,900      貸付株式数            300  株
     共和レザー                     9,800      941.00        9,221,800
     スシローグローバルＨＬＤＧ
                          6,700     6,360.00         42,612,000
     Ｓ
     ＬＩＸＩＬビバ                     7,700     1,730.00         13,321,000
     セーレン                    14,400     1,803.00         25,963,200
     ソトー                    12,800     1,006.00         12,876,800       貸付株式数           1,600   株
     東海染工                     6,300     1,355.00          8,536,500      貸付株式数           1,700   株
     小松精練                    11,500      847.00        9,740,500
     ワコールホールディングス                    16,100     3,190.00         51,359,000
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     ホギメディカル                     8,000     3,725.00         29,800,000
     ＴＳＩホールディングス                    21,200      719.00        15,242,800
     ＴＩＳ                    19,400     5,280.00        102,432,000
     電算システム                     6,300     2,108.00         13,280,400
     グリー                    32,800      548.00        17,974,400
     コーエーテクモＨＤ                     9,600     2,198.00         21,100,800
     三菱総合研究所                     2,800     4,110.00         11,508,000
     ＫＬａｂ                    10,700      979.00        10,475,300       貸付株式数           3,000   株
     ポールトゥウィン・ピットク
                          5,000     2,449.00         12,245,000       貸付株式数           1,200   株
     ル
     ネクソン                    145,600      1,363.00        198,452,800
     アイスタイル                    16,000     1,216.00         19,456,000       貸付株式数           3,400   株
     エイチーム                     4,600     2,097.00          9,646,200
     テクノスジャパン                    10,000      948.00        9,480,000      貸付株式数           2,400   株
                                                         4,600   株
     コロプラ                    16,500      714.00        11,781,000       貸付株式数
                                                        (4,500    株 )
     ブロードリーフ                    31,200      680.00        21,216,000
     デジタルハーツＨＬＤＧＳ                     5,100     1,501.00          7,655,100      貸付株式数           1,200   株
     メディアドゥＨＬＤＧＳ                     3,000     2,513.00          7,539,000
     特種東海製紙                     3,300     4,335.00         14,305,500
     ティーガイア                     6,100     2,847.00         17,366,700
     豆蔵ホールディングス                     7,900      912.00        7,204,800      貸付株式数           1,700   株
     ガンホー・オンライン・エン
                        138,000       221.00        30,498,000       貸付株式数          43,100    株
     ター
     ＧＭＯペイメントゲートウェ
                          4,900    13,580.00          66,542,000       貸付株式数           1,300   株
     イ
     インターネットイニシアティ
                         10,400     2,320.00         24,128,000       貸付株式数           2,700   株
     ブ
     さくらインターネット                    13,200      680.00        8,976,000      貸付株式数           2,800   株
     ＳＲＡホールディングス                     3,700     3,260.00         12,062,000
     システムインテグレータ                     5,800     1,651.00          9,575,800
     朝日ネット                    23,000      506.00        11,638,000       貸付株式数            100  株
     コムチュア                     3,900     3,940.00         15,366,000
     王子ホールディングス                    256,000       768.00       196,608,000
     日本製紙                    25,000     1,963.00         49,075,000       貸付株式数           6,300   株
     三菱製紙                    14,100      615.00        8,671,500      貸付株式数            600  株
     北越コーポレーション                    31,700      636.00        20,161,200
     中越パルプ                     4,900     1,638.00          8,026,200
                                                         6,400   株
     大王製紙                    23,100     1,596.00         36,867,600       貸付株式数
                                                        (6,200    株 )
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ｇｕｍｉ                     9,100      740.00        6,734,000      貸付株式数           1,500   株
     アカツキ                     1,800     3,605.00          6,489,000      貸付株式数            400  株
     ＬＩＮＥ                    18,100     4,580.00         82,898,000       貸付株式数           4,900   株
                                                        15,700    株
     レンゴー                    59,200      919.00        54,404,800       貸付株式数
                                                       (15,700    株 )
     トーモク                     4,300     1,992.00          8,565,600
     ザ・パック                     4,400     3,180.00         13,992,000
     ＡＯＩ     ＴＹＯ     ＨＯＬＤＩ
                          7,900     1,417.00         11,194,300
     ＮＧＳ
     マクロミル                     8,100     2,452.00         19,861,200       貸付株式数           2,000   株
     昭和電工                    38,300     5,100.00        195,330,000
     住友化学                    443,000       601.00       266,243,000
     住友精化                     2,600     5,540.00         14,404,000       貸付株式数            700  株
     日産化学                    35,400     5,210.00        184,434,000
     ラサ工業                     3,500     2,348.00          8,218,000      貸付株式数           1,100   株
     クレハ                     5,400     7,400.00         39,960,000
     テイカ                     5,500     2,439.00         13,414,500
     石原産業                    12,300     1,503.00         18,486,900
     日本曹達                    42,000      626.00        26,292,000
     東ソー                    86,800     1,628.00        141,310,400
     トクヤマ                    18,000     3,115.00         56,070,000
     セントラル硝子                    12,700     2,557.00         32,473,900
     東亞合成                    33,600     1,210.00         40,656,000
     大阪ソーダ                     6,800     2,923.00         19,876,400       貸付株式数           1,800   株
     関東電化                    15,900     1,117.00         17,760,300
     デンカ                    22,100     3,515.00         77,681,500
     イビデン                    34,600     1,519.00         52,557,400       貸付株式数           9,600   株
     信越化学                    100,500      9,733.00        978,166,500
     日本カ－バイド                     3,600     1,673.00          6,022,800
     堺  化  学
                          4,700     2,762.00         12,981,400
     エア・ウォーター                    48,800     1,901.00         92,768,800
     大陽日酸                    47,500     1,644.00         78,090,000
     日本化学工業                     2,800     3,675.00         10,290,000
     日本パ－カライジング                    30,100     1,410.00         42,441,000
     高圧ガス                    11,000      826.00        9,086,000
     四国化成                     9,800     1,448.00         14,190,400
     戸田工業                     2,400     2,786.00          6,686,400
     ステラ     ケミファ
                          3,600     3,705.00         13,338,000       貸付株式数            900  株
     保土谷化学                     2,500     3,110.00          7,775,000
     日本触媒                     9,500     7,940.00         75,430,000
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     大日精化                     4,800     3,265.00         15,672,000
     カネカ                    80,000      986.00        78,880,000
     協和発酵キリン                    72,200     1,993.00        143,894,600       貸付株式数          20,100    株
     三菱瓦斯化学                    49,700     2,240.00        111,328,000
     三井化学                    54,500     2,691.00        146,659,500
     ＪＳＲ                    61,300     2,020.00        123,826,000
     東京応化工業                     9,500     3,305.00         31,397,500
     大阪有機化学                     6,800     1,306.00          8,880,800      貸付株式数            300  株
     三菱ケミカルＨＬＤＧＳ                    405,900       951.20       386,092,080
     ＫＨネオケム                     9,100     3,950.00         35,945,000
     ダイセル                    80,300     1,220.00         97,966,000
     住友ベ－クライト                    50,000     1,018.00         50,900,000
     積水化学                    123,600      1,840.00        227,424,000
     日本ゼオン                    51,000     1,127.00         57,477,000
     アイカ工業                    17,000     4,195.00         71,315,000
     宇部興産                    30,100     2,669.00         80,336,900
     積水樹脂                     9,600     2,055.00         19,728,000
     タキロンシーアイ                    15,100      614.00        9,271,400
     旭有機材                     5,000     2,548.00         12,740,000
     日立化成                    29,000     2,212.00         64,148,000
     ニチバン                     3,500     2,541.00          8,893,500
     リケンテクノス                    16,100      564.00        9,080,400      貸付株式数           4,500   株
     大倉工業                     3,400     2,053.00          6,980,200
     積水化成品                     9,100      926.00        8,426,600      貸付株式数           2,500   株
     群栄化学                     2,500     3,120.00          7,800,000
     ダイキョーニシカワ                    11,900     1,284.00         15,279,600
     竹本容器                     2,400     2,813.00          6,751,200      貸付株式数            200  株
     日本化薬                    38,100     1,251.00         47,663,100       貸付株式数          10,400    株
     カーリットホールディングス                     8,000      932.00        7,456,000      貸付株式数           4,000   株
     ＥＰＳホールディングス                     9,200     2,243.00         20,635,600
     プレステージ・インター                    13,200     1,235.00         16,302,000
     アミューズ                     4,200     3,245.00         13,629,000
     野村総合研究所                    36,800     5,480.00        201,664,000
     ドリームインキュベータ                     3,100     2,022.00          6,268,200      貸付株式数            800  株
     クイック                     5,000     1,944.00          9,720,000
     ＴＡＣ                    17,100      265.00        4,531,500
     ケネディクス                    55,800      648.00        36,158,400
                                                        18,800    株
     電通                    68,100     5,050.00        343,905,000       貸付株式数
                                                         (400  株 )
     インテージホールディングス                     9,600      991.00        9,513,600
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     ぴあ                     2,000     5,030.00         10,060,000
     イオンファンタジー                     2,100     3,595.00          7,549,500
     ネクシィーズグループ                     3,600     1,712.00          6,163,200
     日本精化                     7,700     1,310.00         10,087,000       貸付株式数           2,400   株
     扶桑化学工業                     6,100     2,548.00         15,542,800       貸付株式数           1,200   株
     ＡＤＥＫＡ                    25,200     1,764.00         44,452,800
     日油                    23,700     3,450.00         81,765,000
     ハリマ化成グループ                     7,100      892.00        6,333,200
     花  王
                        143,200      8,744.00       1,252,140,800        貸付株式数          39,700    株
     第一工業製薬                    14,000      693.00        9,702,000
     三洋化成                     3,700     5,240.00         19,388,000
     武田薬品                    214,400      4,374.00        937,785,600       貸付株式数          58,300    株
     アステラス製薬                    572,400      1,817.50       1,040,337,000
     大日本住友製薬                    43,900     2,122.00         93,155,800       貸付株式数          12,000    株
                                                        22,600    株
     塩野義製薬                    81,900     6,437.00        527,190,300       貸付株式数
                                                       (22,600    株 )
     田辺三菱製薬                    70,600     1,798.00        126,938,800
     あすか製薬                     7,900     1,345.00         10,625,500       貸付株式数            200  株
     日本新薬                    15,400     6,630.00        102,102,000
     中外製薬                    61,000     6,530.00        398,330,000       貸付株式数          16,900    株
                                                         2,800   株
     科研製薬                    10,300     5,590.00         57,577,000       貸付株式数
                                                        (2,800    株 )
     エーザイ                    70,000     9,888.00        692,160,000
     理研ビタミン                     2,600     3,760.00          9,776,000
     ロート製薬                    32,300     3,475.00        112,242,500
     小野薬品                    137,600      2,897.50        398,696,000
     久光製薬                    17,200     7,860.00        135,192,000
     持田製薬                     3,800     8,530.00         32,414,000
     参天製薬                    110,000      1,684.00        185,240,000
     扶桑薬品                     4,000     2,746.00         10,984,000
     日本ケミファ                     2,200     4,485.00          9,867,000
     ツムラ                    20,600     3,840.00         79,104,000
     日医工                    14,200     1,618.00         22,975,600
     テ  ル  モ
                         89,400     6,200.00        554,280,000
     みらかホールディングス                    16,500     3,070.00         50,655,000       貸付株式数           4,500   株
     キッセイ薬品工業                     9,800     3,160.00         30,968,000
     生化学工業                    12,200     1,567.00         19,117,400
     栄研化学                     9,800     2,268.00         22,226,400
     鳥居薬品                     3,400     2,409.00          8,190,600      貸付株式数           1,000   株
     ＪＣＲファーマ                     4,300     5,510.00         23,693,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     東和薬品                     3,000     7,470.00         22,410,000
     富士製薬工業                     4,500     1,758.00          7,911,000
     沢井製薬                    11,600     5,900.00         68,440,000       貸付株式数           1,300   株
     ゼリア新薬工業                    13,000     2,359.00         30,667,000
     第一三共                    166,900      4,338.00        724,012,200
     キョーリン製薬ＨＤ                    15,100     2,174.00         32,827,400
     大幸薬品                     4,400     1,880.00          8,272,000      貸付株式数           1,100   株
     ダイト                     4,100     3,215.00         13,181,500
     大塚ホールディングス                    110,900      5,274.00        584,886,600       貸付株式数          30,800    株
     大正製薬ＨＤ                    13,100     12,520.00         164,012,000
     ペプチドリーム                    27,100     4,015.00        108,806,500       貸付株式数           7,200   株
     大日本塗料                     8,800     1,249.00         10,991,200       貸付株式数            500  株
     日本ペイントＨＯＬＤ                    47,300     4,120.00        194,876,000
     関西ペイント                    64,000     1,989.00        127,296,000       貸付株式数          12,300    株
     中国塗料                    18,800     1,098.00         20,642,400       貸付株式数           5,100   株
     日本特殊塗料                     4,900     2,239.00         10,971,100       貸付株式数            900  株
     藤倉化成                    15,000      626.00        9,390,000
     太陽ホールディングス                     4,500     4,250.00         19,125,000
     ＤＩＣ                    25,500     3,730.00         95,115,000
     サカタインクス                    13,100     1,390.00         18,209,000
     東洋インキＳＣホールディン                    11,200     2,718.00         30,441,600
     Ｔ＆Ｋ     ＴＯＫＡ
                          6,400     1,115.00          7,136,000
     アルプス技研                     6,000     2,537.00         15,222,000
     オリエンタルランド                    66,100     11,775.00         778,327,500
     ダスキン                    14,900     2,655.00         39,559,500
     パーク２４                    33,800     3,240.00        109,512,000       貸付株式数            300  株
     明光ネットワークジャパン                     9,700     1,015.00          9,845,500      貸付株式数           2,700   株
     ファルコホールディングス                     8,200     1,812.00         14,858,400
     クレスコ                     2,100     3,070.00          6,447,000
     フジ・メディア・ＨＤ                    59,000     1,870.00        110,330,000       貸付株式数            200  株
     ラウンドワン                    18,200     1,383.00         25,170,600       貸付株式数           4,800   株
     リゾートトラスト                    23,300     1,750.00         40,775,000
     オービック                    18,400     10,410.00         191,544,000
     ジャストシステム                    10,000     1,965.00         19,650,000
     ヤフー                    421,300       370.00       155,881,000       貸付株式数          116,800    株
     ビー・エム・エル                     7,900     3,080.00         24,332,000
     トレンドマイクロ                    30,700     6,950.00        213,365,000       貸付株式数           8,400   株
     りらいあコミュニケーショ                     9,900     1,380.00         13,662,000
     リソー教育                    11,700      857.00        10,026,900
     日本オラクル                     9,700     9,090.00         88,173,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     フューチャー                     9,700     1,738.00         16,858,600
     ＣＡＣ     ＨＯＬＤＩＮＧＳ
                          8,800     1,060.00          9,328,000
     ユー・エス・エス                    67,400     2,034.00        137,091,600
     オービックビジネスＣ                     3,200     8,940.00         28,608,000
     伊藤忠テクノソリュー                    26,800     2,409.00         64,561,200
     アイティフォー                     9,900      931.00        9,216,900      貸付株式数           2,800   株
     サイバーエージェント                    34,900     5,900.00        205,910,000
     楽天                    261,600       808.50       211,503,600       貸付株式数          72,500    株
     テー・オー・ダブリュー                    13,100      755.00        9,890,500
     大塚商会                    31,500     3,990.00        125,685,000
     総合メディカル                     5,500     2,388.00         13,134,000
     サイボウズ                    15,400      694.00        10,687,600
     セントラルスポーツ                     2,500     4,185.00         10,462,500
     パラカ                     2,900     2,267.00          6,574,300      貸付株式数            800  株
     電通国際情報Ｓ                     4,100     3,905.00         16,010,500       貸付株式数            900  株
     デジタルガレージ                    10,700     3,415.00         36,540,500
     イーエムシステムズ                     6,500     1,232.00          8,008,000
                                                          700  株
     ウェザーニューズ                     3,300     3,210.00         10,593,000       貸付株式数
                                                         (700  株 )
     ＣＩＪ                    13,200      752.00        9,926,400
     ＷＯＷＯＷ                     3,200     3,500.00         11,200,000       貸付株式数            800  株
     フルキャストホールディング
                          6,600     2,370.00         15,642,000
     ス
     富士フイルムＨＬＤＧＳ                    120,600      4,613.00        556,327,800
     コニカミノルタ                    134,400      1,043.00        140,179,200
     資  生  堂
                        116,100      7,676.00        891,183,600
     ライオン                    81,300     2,353.00        191,298,900
     高砂香料                     3,800     3,795.00         14,421,000
                                                         2,900   株
     マンダム                    11,100     3,360.00         37,296,000       貸付株式数
                                                        (2,900    株 )
     ミルボン                     7,400     4,840.00         35,816,000
     ファンケル                    14,400     5,280.00         76,032,000
     コーセー                    10,000     19,350.00         193,500,000
     シーズ・ホールディングス                     7,300     4,840.00         35,332,000
     ポーラ・オルビスＨＤ                    25,100     3,540.00         88,854,000
     ノエビアホールディングス                     3,700     6,180.00         22,866,000
     エステー                     4,700     1,960.00          9,212,000
     コ  ニ  シ
                         10,700     1,703.00         18,222,100
     長谷川香料                     7,200     2,176.00         15,667,200
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                                                         4,300   株
     小林製薬                    16,400     7,830.00        128,412,000       貸付株式数
                                                        (4,300    株 )
     荒川化学工業                     6,200     1,666.00         10,329,200       貸付株式数            200  株
                                                         1,500   株
     メック                     5,000     1,771.00          8,855,000      貸付株式数
                                                        (1,500    株 )
     日本高純度化学                     5,300     2,340.00         12,402,000
     タカラバイオ                    15,700     2,719.00         42,688,300
     ＪＣＵ                     7,500     2,488.00         18,660,000
     新田ゼラチン                    12,700      806.00        10,236,200
     デクセリアルズ                    15,900     1,097.00         17,442,300       貸付株式数            300  株
     アース製薬                     4,300     4,950.00         21,285,000
     北興化学                    12,800      548.00        7,014,400
     クミアイ化学                    25,000      832.00        20,800,000
     日本農薬                    14,800      785.00        11,618,000
     昭和シエル石油                    55,900     2,142.00        119,737,800
     ニチレキ                     8,600     1,274.00         10,956,400
     ユシロ化学                     4,800     1,433.00          6,878,400
     ビーピー・カストロール                     2,900     1,504.00          4,361,600
     富士石油                    18,200      431.00        7,844,200
     ＭＯＲＥＳＣＯ                     5,200     1,588.00          8,257,600
     出光興産                    49,100     5,500.00        270,050,000
     ＪＸＴＧホールディングス                    929,100       719.20       668,208,720
                                                         4,500   株
     コスモエネルギーＨＬＤＧＳ                    17,200     3,860.00         66,392,000       貸付株式数
                                                        (4,500    株 )
     横浜ゴム                    32,300     2,238.00         72,287,400       貸付株式数           8,900   株
     東洋ゴム                    29,800     1,738.00         51,792,400
     ブリヂストン                    178,600      3,946.00        704,755,600       貸付株式数          49,600    株
     住友ゴム                    50,700     1,585.00         80,359,500
     藤倉ゴム                    12,100      568.00        6,872,800
     オカモト                    20,000     1,197.00         23,940,000
     アキレス                     5,400     2,289.00         12,360,600       貸付株式数            600  株
     ニッタ                     5,600     3,885.00         21,756,000
     住友理工                     9,800     1,019.00          9,986,200
     三ツ星ベルト                    16,000     1,305.00         20,880,000
     バンドー化学                    11,300     1,180.00         13,334,000       貸付株式数            400  株
     ＡＧＣ                    57,700     4,360.00        251,572,000       貸付株式数          16,100    株
     日本板硝子                    29,800     1,114.00         33,197,200       貸付株式数           7,600   株
     有沢製作所                    11,500      959.00        11,028,500
     日本山村硝子                    59,000      185.00        10,915,000
     日本電気硝子                    25,200     3,380.00         85,176,000       貸付株式数           6,800   株
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     住友大阪セメント                    110,000       461.00        50,710,000
     太平洋セメント                    36,600     3,285.00        120,231,000
     日本ヒユ－ム                    10,300      908.00        9,352,400
     日本コンクリ－ト                    25,000      345.00        8,625,000
     アジアパイルＨＤ                    10,800      847.00        9,147,600      貸付株式数           2,900   株
     東海カーボン                    54,100     1,938.00        104,845,800       貸付株式数          14,700    株
     日本カーボン                     3,100     6,660.00         20,646,000
     東洋炭素                     3,900     3,205.00         12,499,500       貸付株式数            700  株
     ノリタケ                     3,500     6,540.00         22,890,000
     ＴＯＴＯ                    45,200     4,575.00        206,790,000       貸付株式数          12,400    株
     日本碍子                    68,700     1,724.00        118,438,800
     日本特殊陶業                    49,000     2,949.00        144,501,000
     ＭＡＲＵＷＡ                     2,200     7,550.00         16,610,000
     品川リフラクトリーズ                     2,300     4,685.00         10,775,500
     黒崎播磨                     1,400     8,370.00         11,718,000       貸付株式数            300  株
     ニッカトー                     4,600     1,317.00          6,058,200
     フジミインコーポレーテッド                     5,700     2,865.00         16,330,500
     ニチアス                    33,000     1,440.00         47,520,000
     新日鐵住金                    255,500      2,151.50        549,708,250
     神戸製鋼所                    104,000       898.00        93,392,000
     中山製鋼所                     9,000      689.00        6,201,000
     合同製鐵                     3,900     2,254.00          8,790,600
     ＪＦＥホールディングス                    155,000      2,364.50        366,497,500
     日新製鋼                    16,200     1,497.00         24,251,400
     東京製鐵                    31,600      842.00        26,607,200       貸付株式数            200  株
     共英製鋼                     6,700     1,966.00         13,172,200
     大和工業                    12,200     3,080.00         37,576,000
     東京鐵鋼                     5,000     1,726.00          8,630,000      貸付株式数            600  株
     大阪製鐵                     3,900     2,023.00          7,889,700
     淀川製鋼所                     7,100     2,582.00         18,332,200
     丸一鋼管                    20,300     3,295.00         66,888,500
     大同特殊鋼                     9,800     4,995.00         48,951,000
     日本高周波                     8,000      756.00        6,048,000      貸付株式数           1,500   株
     日本冶金工                    53,600      329.00        17,634,400
     山陽特殊製鋼                     6,900     2,524.00         17,415,600
     愛知製鋼                     2,700     3,950.00         10,665,000
     日立金属                    60,800     1,259.00         76,547,200       貸付株式数          15,300    株
     日本金属                     2,800     1,598.00          4,474,400
     大平洋金属                     3,900     3,545.00         13,825,500       貸付株式数            800  株
     新日本電工                    38,900      278.00        10,814,200       貸付株式数          10,200    株
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     栗本鉄工所                     4,300     1,767.00          7,598,100      貸付株式数            100  株
     日本製鋼所                    19,200     2,645.00         50,784,000
     三菱製鋼                     5,200     2,091.00         10,873,200
     日本精線                     1,700     3,960.00          6,732,000
     大紀アルミニウム                    12,700      728.00        9,245,600      貸付株式数           3,200   株
     日本軽金属ＨＤ                    166,000       238.00        39,508,000
     三井金属                    15,500     2,897.00         44,903,500
     東邦亜鉛                     3,500     3,720.00         13,020,000
     三菱マテリアル                    36,700     2,988.00        109,659,600
     住友鉱山                    73,400     3,500.00        256,900,000
     ＤＯＷＡホールディングス                    14,200     3,235.00         45,937,000       貸付株式数           3,900   株
     古河機金                     9,900     1,549.00         15,335,100
                                                         1,800   株
     大阪チタニウム                     7,100     1,600.00         11,360,000       貸付株式数
                                                        (1,800    株 )
     東邦チタニウム                    12,100     1,126.00         13,624,600       貸付株式数           3,000   株
     ＵＡＣＪ                     8,600     2,450.00         21,070,000       貸付株式数           2,200   株
     古河電工                    19,100     3,580.00         68,378,000
     住友電工                    213,000      1,663.00        354,219,000
     フジクラ                    67,300      601.00        40,447,300
     昭和電線ＨＬＤＧＳ                    11,200      764.00        8,556,800
     タツタ電線                    13,800      601.00        8,293,800
     リョービ                     7,400     4,095.00         30,303,000
     アーレステイ                     9,300      823.00        7,653,900
     アサヒＨＤ                    10,400     2,029.00         21,101,600
     東洋製罐グループＨＤ                    36,200     2,064.00         74,716,800
     ホッカンホールディングス                    20,000      422.00        8,440,000
     横河ブリッジＨＬＤＧＳ                    11,300     2,461.00         27,809,300
     ＯＳＪＢ      ＨＤ
                         38,100      295.00        11,239,500
     駒井ハルテック                     4,300     2,332.00         10,027,600
     三和ホールディングス                    55,200     1,295.00         71,484,000
     文化シヤツタ－                    18,000      802.00        14,436,000
     三協立山                     8,400     1,330.00         11,172,000       貸付株式数           1,300   株
     アルインコ                     8,700     1,050.00          9,135,000
     ＬＩＸＩＬグループ                    84,500     2,083.00        176,013,500       貸付株式数          23,400    株
     日本フイルコン                    13,500      567.00        7,654,500      貸付株式数           2,100   株
     ノーリツ                    12,200     1,651.00         20,142,200
     長府製作所                     5,900     2,427.00         14,319,300
     リンナイ                    10,200     7,990.00         81,498,000
     ユニプレス                    10,900     2,016.00         21,974,400
     岡  部
                         13,400     1,007.00         13,493,800
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ジーテクト                     7,000     1,745.00         12,215,000
     東  プ  レ
                         10,500     2,597.00         27,268,500
     高周波熱錬                    12,300     1,034.00         12,718,200
     東京製綱                     5,400     1,440.00          7,776,000      貸付株式数           1,400   株
     パイオラックス                     8,900     2,343.00         20,852,700
     エイチワン                     6,500     1,264.00          8,216,000
     日本発条                    56,200     1,153.00         64,798,600       貸付株式数          15,300    株
     三浦工業                    25,200     3,135.00         79,002,000
     タ  ク  マ
                         19,800     1,293.00         25,601,400       貸付株式数           5,000   株
     テクノプロ・ホールディング                    10,800     6,700.00         72,360,000
     イー・ガーディアン                     3,600     2,614.00          9,410,400      貸付株式数            800  株
     ジャパンマテリアル                    16,800     1,454.00         24,427,200       貸付株式数           2,400   株
     ベクトル                     7,600     2,346.00         17,829,600       貸付株式数           1,900   株
     アサンテ                     4,700     2,338.00         10,988,600       貸付株式数           1,000   株
     Ｎ・フィールド                     4,800     1,750.00          8,400,000      貸付株式数           1,000   株
     Ｍ＆Ａキャピタルパートナー                     1,700     6,380.00         10,846,000       貸付株式数            400  株
     エスクローＡＪ                    12,700      413.00        5,245,100
     日本ビューホテル                     8,200     1,292.00         10,594,400
     リクルートホールディングス                    430,800      3,411.00       1,469,458,800
     ツ  ガ  ミ
                         17,000     1,105.00         18,785,000
     オークマ                     6,500     5,920.00         38,480,000
     東芝機械                    34,000      494.00        16,796,000
     アマダホールディングス                    84,800     1,130.00         95,824,000
     アイダエンジニア                    14,100      934.00        13,169,400
     滝澤鉄工所                     4,300     1,676.00          7,206,800
     ＦＵＪＩ                    17,400     1,772.00         30,832,800       貸付株式数           4,700   株
     牧野フライス                    28,000      922.00        25,816,000
     オーエスジー                    27,700     2,455.00         68,003,500
     旭ダイヤモンド                    18,900      774.00        14,628,600       貸付株式数           5,200   株
     ＤＭＧ森精機                    35,500     1,736.00         61,628,000       貸付株式数           9,700   株
     ソデイツク                    13,200     1,021.00         13,477,200       貸付株式数           3,500   株
     ディスコ                     7,800    18,040.00         140,712,000
     日東工器                     4,000     2,483.00          9,932,000
     パンチ工業                     7,300      830.00        6,059,000      貸付株式数           1,800   株
     日本郵政                    314,400      1,308.00        411,235,200
     ベルシステム２４ＨＬＤＧＳ                    10,600     1,739.00         18,433,400
     ソラスト                    12,100     1,239.00         14,991,900
     豊田自動織機                    46,400     6,020.00        279,328,000
                                                          900  株
     豊和工業                     4,900      916.00        4,488,400      貸付株式数
                                                         (900  株 )
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     ＯＫＫ                     5,600     1,054.00          5,902,400
     石川製作所                     2,400     1,540.00          3,696,000      貸付株式数            400  株
     東洋機械金属                     9,700      705.00        6,838,500
                                                         2,000   株
     島精機製作所                     7,400     4,795.00         35,483,000       貸付株式数
                                                         (100  株 )
     オプトラン                     5,800     2,963.00         17,185,400       貸付株式数           1,500   株
                                                         2,500   株
     ヤマシンフィルタ                    10,200      913.00        9,312,600      貸付株式数
                                                        (1,700    株 )
     日阪製作所                    10,100     1,086.00         10,968,600
     やまびこ                    11,100     1,274.00         14,141,400
     平田機工                     2,300     8,090.00         18,607,000       貸付株式数            600  株
     ナブテスコ                    31,500     2,756.00         86,814,000
     三井海洋開発                     6,300     3,285.00         20,695,500
     レオン自動機                     6,100     1,875.00         11,437,500
     ＳＭＣ                    18,300     33,240.00         608,292,000
     ホソカワミクロン                     2,300     6,030.00         13,869,000
     ユニオンツール                     2,900     3,720.00         10,788,000
     オイレス工業                     7,700     2,277.00         17,532,900
     日精エーエスビー                     1,900     4,700.00          8,930,000      貸付株式数            400  株
     サト－ホールディングス                     7,900     3,525.00         27,847,500       貸付株式数           2,100   株
     技研製作所                     4,900     2,503.00         12,264,700       貸付株式数           1,200   株
     日精樹脂工業                     6,800     1,119.00          7,609,200
     小松製作所                    280,900      3,004.00        843,823,600
     住友重機械                    32,300     3,550.00        114,665,000
     日立建機                    27,200     3,180.00         86,496,000
     巴工業                     4,300     2,255.00          9,696,500
     井関農機                     6,100     1,881.00         11,474,100
     ＴＯＷＡ                     5,900     1,038.00          6,124,200      貸付株式数           1,400   株
     丸山製作所                     3,800     1,705.00          6,479,000
     北川鉄工所                     3,900     2,831.00         11,040,900
     シンニッタン                    17,300      475.00        8,217,500
     ローツェ                     3,400     2,087.00          7,095,800      貸付株式数            900  株
     クボタ                    311,600      1,675.50        522,085,800       貸付株式数          86,500    株
                                                         3,100   株
     東洋エンジニア                    11,600      941.00        10,915,600       貸付株式数
                                                         (900  株 )
     三菱化工機                     4,300     1,811.00          7,787,300      貸付株式数            100  株
     月島機械                    11,700     1,407.00         16,461,900
     帝国電機製作所                     6,500     1,551.00         10,081,500
     新東工業                    13,300     1,034.00         13,752,200
     渋谷工業                     5,600     4,075.00         22,820,000
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     アイチ     コーポレーション
                          9,900      607.00        6,009,300      貸付株式数           1,400   株
     小森コーポレーション                    13,700     1,299.00         17,796,300
     鶴見製作所                     5,500     1,790.00          9,845,000      貸付株式数            300  株
     住友精密                    24,000      380.00        9,120,000
     酒井重工業                     1,600     3,140.00          5,024,000
     荏原製作所                    26,000     3,630.00         94,380,000
     酉島製作所                     7,400     1,008.00          7,459,200
     北越工業                     8,400     1,197.00         10,054,800
     千代田化工建                    43,100      773.00        33,316,300       貸付株式数           8,200   株
     ダイキン工業                    79,600     13,815.00        1,099,674,000
     オルガノ                     2,800     3,115.00          8,722,000
     ト－ヨ－カネツ                     3,000     3,040.00          9,120,000
     栗田工業                    31,000     3,150.00         97,650,000
     椿本チエイン                    33,000      953.00        31,449,000
     日  機  装
                         19,300     1,234.00         23,816,200
     新興プランテック                    13,400     1,008.00         13,507,200
     アネスト岩田                    11,100     1,053.00         11,688,300
     ダイフク                    30,000     5,250.00        157,500,000
     加藤製作所                     3,400     3,270.00         11,118,000
     油研工業                     3,100     2,214.00          6,863,400
     タダノ                    27,700     1,139.00         31,550,300
     フジテック                    17,400     1,452.00         25,264,800
     ＣＫＤ                    16,700     1,439.00         24,031,300
     キトー                     5,100     2,018.00         10,291,800
     平和                    18,000     2,681.00         48,258,000
     理想科学工業                     6,100     2,731.00         16,659,100
     ＳＡＮＫＹＯ                    13,900     4,305.00         59,839,500       貸付株式数           1,800   株
     日本金銭機械                     6,500     1,290.00          8,385,000      貸付株式数           1,800   株
     マースエンジニアリング                     3,800     2,286.00          8,686,800      貸付株式数           1,100   株
     福島工業                     3,800     5,170.00         19,646,000
     ダイコク電機                     3,800     1,763.00          6,699,400
     竹内製作所                     9,800     2,720.00         26,656,000
     ア  マ  ノ               18,100     2,290.00         41,449,000
     ＪＵＫＩ                     9,200     1,258.00         11,573,600
     サンデンホールディングス                     8,300     1,331.00         11,047,300       貸付株式数           2,100   株
     ブラザー工業                    70,100     2,126.00        149,032,600       貸付株式数          16,200    株
     マックス                     9,000     1,544.00         13,896,000
     モリタホールディングス                     9,700     2,350.00         22,795,000
     グローリー                    16,800     2,770.00         46,536,000
     新晃工業                     6,800     1,674.00         11,383,200
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     大和冷機工業                     9,000     1,162.00         10,458,000
     セガサミーホールディングス                    57,200     1,764.00        100,900,800
     日本ピストンリング                     4,500     2,232.00         10,044,000
     リ  ケ  ン
                          2,800     5,730.00         16,044,000
     ＴＰＲ                     6,400     2,636.00         16,870,400
                                                         1,700   株
     ツバキ・ナカシマ                     9,200     2,092.00         19,246,400       貸付株式数
                                                        (1,700    株 )
     ホシザキ                    17,100     10,350.00         176,985,000
     大豊工業                     5,900     1,155.00          6,814,500
                                                        33,100    株
     日本精工                    117,900      1,206.00        142,187,400       貸付株式数
                                                       (33,100    株 )
     Ｎ  Ｔ  Ｎ
                        128,000       427.00        54,656,000
     ジェイテクト                    59,500     1,470.00         87,465,000
     不  二  越
                          5,500     4,990.00         27,445,000       貸付株式数           1,400   株
     ミネベアミツミ                    107,800      2,001.00        215,707,800
     日本トムソン                    20,800      719.00        14,955,200       貸付株式数           5,400   株
     Ｔ  Ｈ  Ｋ
                         36,200     2,691.00         97,414,200
     ユーシン精機                     6,500     1,133.00          7,364,500
     イーグル工業                     6,700     1,492.00          9,996,400
     日本ピラ－工業                     7,300     1,545.00         11,278,500       貸付株式数            600  株
     キッツ                    24,600      948.00        23,320,800
     日  立
                       1,392,000        700.60       975,235,200
     三菱電機                    580,600      1,438.00        834,902,800
     富士電機                    176,000       877.00       154,352,000
     東洋電機製造                     4,300     1,574.00          6,768,200      貸付株式数            600  株
     安川電機                    68,000     3,270.00        222,360,000       貸付株式数            900  株
     シンフォニア        テクノロジー
                         41,000      359.00        14,719,000       貸付株式数          10,000    株
     明  電  舎               49,000      364.00        17,836,000
     オリジン電気                     3,500     1,648.00          5,768,000      貸付株式数            600  株
     山洋電気                     2,900     5,430.00         15,747,000
     デンヨー                     5,900     1,805.00         10,649,500
     三桜工業                    11,300      648.00        7,322,400
     マキタ                    75,600     4,895.00        370,062,000
     東芝テック                    41,000      682.00        27,962,000
     マブチモーター                    15,500     4,310.00         66,805,000
     日本電産                    70,100     15,670.00        1,098,467,000
     東光高岳                     4,200     1,668.00          7,005,600      貸付株式数           1,000   株
                                                         2,400   株
     ダブル・スコープ                     9,500     1,039.00          9,870,500      貸付株式数
                                                         (900  株 )
     ダイヘン                    33,000      576.00        19,008,000
                                122/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                         2,400   株
     ヤーマン                     9,100     1,707.00         15,533,700       貸付株式数
                                                         (100  株 )
     ＪＶＣケンウッド                    49,100      309.00        15,171,900       貸付株式数          12,800    株
     第一精工                     3,400     1,531.00          5,205,400
     日新電機                    13,400      949.00        12,716,600
     大崎電気                    14,300      779.00        11,139,700       貸付株式数           3,900   株
     オムロン                    61,400     4,650.00        285,510,000       貸付株式数           4,200   株
     日東工業                    10,600     1,837.00         19,472,200
     ＩＤＥＣ                     8,000     2,233.00         17,864,000
     ジーエス・ユアサ           コーポ
                        104,000       523.00        54,392,000
     メルコホールディングス                     3,100     4,070.00         12,617,000       貸付株式数            800  株
                                                        20,600    株
     日本電気                    74,100     3,005.00        222,670,500       貸付株式数
                                                       (20,600    株 )
     富  士  通
                        599,000       800.10       479,259,900
     沖  電  気
                         22,200     1,358.00         30,147,600
     電気興業                     4,100     3,175.00         13,017,500
     サンケン電気                    36,000      578.00        20,808,000
     アイホン                     5,700     1,616.00          9,211,200      貸付株式数            700  株
     ルネサスエレクトロニクス                    61,900      744.00        46,053,600
     セイコーエプソン                    85,600     1,821.00        155,877,600
     ワコム                    47,600      477.00        22,705,200       貸付株式数          12,500    株
     アルバック                    13,500     4,090.00         55,215,000
     ＥＩＺＯ                     5,500     4,715.00         25,932,500
                                                        30,400    株
     ジャパンディスプレイ                    124,600       149.00        18,565,400       貸付株式数
                                                       (30,400    株 )
     日本信号                    16,200     1,085.00         17,577,000
     京三製作所                    16,600      611.00        10,142,600       貸付株式数            700  株
     能美防災                     8,600     2,312.00         19,883,200       貸付株式数           2,200   株
     ホーチキ                     5,300     1,553.00          8,230,900
     エレコム                     5,700     2,813.00         16,034,100
     パナソニック                    663,100      1,273.50        844,457,850
     シャープ                    58,000     2,410.00        139,780,000       貸付株式数          15,000    株
     アンリツ                    42,900     1,743.00         74,774,700
     富士通ゼネラル                    17,900     1,822.00         32,613,800       貸付株式数           4,900   株
     ソ  ニ  ー
                        390,100      6,230.00       2,430,323,000
     Ｔ  Ｄ  Ｋ
                         30,600     12,060.00         369,036,000
     帝国通信工業                     6,900     1,238.00          8,542,200      貸付株式数            100  株
     タムラ製作所                    24,700      760.00        18,772,000
     アルプス電気                    50,100     3,260.00        163,326,000
     池上通信機                    48,000      139.00        6,672,000
                                123/405


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     パイオニア                    118,600       123.00        14,587,800       貸付株式数          28,600    株
     日本電波工業                    12,800      472.00        6,041,600      貸付株式数           3,500   株
                                                          400  株
     日本トリム                     1,700     5,450.00          9,265,000      貸付株式数
                                                         (200  株 )
     ローランド       ディー．ジー．
                          3,600     2,492.00          8,971,200
     フオスタ－電機                     7,700     1,388.00         10,687,600
     クラリオン                    35,000      308.00        10,780,000
     Ｓ  Ｍ  Ｋ
                         20,000      315.00        6,300,000
     ヨコオ                     4,900     1,410.00          6,909,000      貸付株式数           1,200   株
     ホシデン                    15,000     1,052.00         15,780,000
     ヒロセ電機                     9,400    12,290.00         115,526,000
     日本航空電子                    15,000     2,002.00         30,030,000
     Ｔ  Ｏ  Ａ
                          8,500     1,176.00          9,996,000
     マクセルホールディングス                    11,500     1,740.00         20,010,000
     古野電気                     8,300     1,340.00         11,122,000
     ユニデンホールディングス                    23,000      273.00        6,279,000
     アルパイン                    13,900     2,390.00         33,221,000
                                                         1,800   株
     スミダコーポレーション                     6,000     1,338.00          8,028,000      貸付株式数
                                                        (1,700    株 )
     アイコム                     3,800     2,406.00          9,142,800
     リオン                     3,700     2,173.00          8,040,100
     本多通信工業                     7,300      788.00        5,752,400
                                                         2,800   株
     船井電機                    10,000      637.00        6,370,000      貸付株式数
                                                        (1,800    株 )
     横河電機                    58,200     2,196.00        127,807,200
     新電元工業                     2,200     4,900.00         10,780,000
     アズビル                    17,300     4,585.00         79,320,500
     日本光電工業                    24,100     3,260.00         78,566,000
     共和電業                    20,100      410.00        8,241,000
                                                         3,200   株
     堀場製作所                    11,600     6,380.00         74,008,000       貸付株式数
                                                        (3,100    株 )
     アドバンテスト                    32,800     2,446.00         80,228,800       貸付株式数           9,000   株
     エスペック                     6,000     2,102.00         12,612,000
     キーエンス                    28,600     59,450.00        1,700,270,000
     日置電機                     3,400     3,675.00         12,495,000
     シスメックス                    45,500     9,440.00        429,520,000
     日本マイクロニクス                    10,800      788.00        8,510,400
                                                         2,100   株
     メガチップス                     5,200     2,215.00         11,518,000       貸付株式数
                                                        (2,100    株 )
     ＯＢＡＲＡ       ＧＲＯＵＰ
                          3,300     4,950.00         16,335,000
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     デンソー                    129,100      5,225.00        674,547,500
     コーセル                     8,700     1,223.00         10,640,100
     イリソ電子工業                     4,900     5,590.00         27,391,000       貸付株式数           1,300   株
     オプテックスグループ                    10,900     2,221.00         24,208,900       貸付株式数           2,800   株
     千代田インテグレ                     3,200     2,274.00          7,276,800
     レーザーテック                    12,500     3,870.00         48,375,000
     スタンレー電気                    44,100     3,605.00        158,980,500
     岩崎電気                     4,700     1,511.00          7,101,700
     ウシオ電機                    32,100     1,423.00         45,678,300
     ヘリオステクノＨ                     8,300      719.00        5,967,700
     日本セラミック                     6,100     2,789.00         17,012,900
                                                         1,400   株
     古河電池                     7,500      822.00        6,165,000      貸付株式数
                                                        (1,000    株 )
     山一電機                     5,200     1,520.00          7,904,000      貸付株式数           1,200   株
     図  研
                          4,800     1,631.00          7,828,800
     日本電子                    22,000     1,091.00         24,002,000
     カ  シ  オ
                         46,500     1,778.00         82,677,000
     ファナック                    55,300     20,690.00        1,144,157,000
     日本シイエムケイ                    11,700      759.00        8,880,300      貸付株式数           3,100   株
                                                          700  株
     エンプラス                     2,900     3,090.00          8,961,000      貸付株式数
                                                         (700  株 )
     大真空                     4,100     1,314.00          5,387,400
     ロ  ー  ム
                         26,100     9,500.00        247,950,000
     浜松ホトニクス                    41,600     4,205.00        174,928,000
                                                         2,200   株
     三井ハイテック                     8,500     1,383.00         11,755,500       貸付株式数
                                                         (100  株 )
     新光電気工業                    22,100      927.00        20,486,700
     京  セ  ラ
                         95,400     6,449.00        615,234,600
     太陽誘電                    28,600     3,110.00         88,946,000       貸付株式数           7,000   株
                                                         4,800   株
     村田製作所                    61,100     18,165.00        1,109,881,500        貸付株式数
                                                        (4,800    株 )
                                                         3,500   株
     ユーシン                    15,500      759.00        11,764,500       貸付株式数
                                                        (3,500    株 )
     双葉電子工業                     9,200     2,022.00         18,602,400
     日東電工                    43,700     8,084.00        353,270,800
     北陸電気工業                     5,400     1,176.00          6,350,400
     東海理化電機                    14,400     2,200.00         31,680,000
     ニチコン                    18,900     1,105.00         20,884,500
     日本ケミコン                     4,900     3,090.00         15,141,000
     Ｋ  Ｏ  Ａ
                          8,400     2,002.00         16,816,800
                                125/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     三井Ｅ＆ＳＨＤ                    20,700     1,813.00         37,529,100       貸付株式数            200  株
     日立造船                    42,000      438.00        18,396,000
     三菱重工業                    96,500     4,048.00        390,632,000
     川崎重工業                    44,200     2,948.00        130,301,600
     ＩＨＩ                    44,500     4,040.00        179,780,000
     名村造船所                    19,200      503.00        9,657,600
     日本車輌                    27,000      287.00        7,749,000      貸付株式数           7,000   株
     三菱ロジスネクスト                     7,900     1,217.00          9,614,300      貸付株式数            800  株
     ＦＰＧ                    20,800     1,141.00         23,732,800       貸付株式数           3,500   株
     じもとホールディングス                    67,900      169.00        11,475,100
     全国保証                    16,400     4,300.00         70,520,000       貸付株式数           1,500   株
     めぶきフィナンシャルＧ                    292,100       369.00       107,784,900
     東京きらぼしＦＧ                     7,800     2,358.00         18,392,400
     九州フィナンシャルＧ                    89,700      525.00        47,092,500
     かんぽ生命保険                    21,400     2,443.00         52,280,200
     ゆうちょ銀行                    161,000      1,275.00        205,275,000
     富山第一銀行                    21,300      443.00        9,435,900      貸付株式数            400  株
     コンコルディア・フィナン
                        343,000       502.00       172,186,000
     シャル
     西日本フィナンシャルＨＤ                    35,100     1,205.00         42,295,500
     アルヒ                     7,300     2,687.00         19,615,100       貸付株式数           1,900   株
     日産自動車                    685,200      1,021.00        699,589,200
     いすゞ自動車                    168,700      1,580.50        266,630,350
     トヨタ自動車        ※
                        707,500      6,596.00       4,666,670,000
     日野自動車                    82,400     1,097.00         90,392,800
     三菱自動車工業                    215,100       741.00       159,389,100
     エフテック                     6,000     1,183.00          7,098,000
     武蔵精密工業                     6,600     3,715.00         24,519,000       貸付株式数           1,700   株
     日産車体                    22,200      988.00        21,933,600       貸付株式数            600  株
     新明和工業                    25,400     1,304.00         33,121,600
     極東開発工業                    11,200     1,653.00         18,513,600
     日信工業                    11,600     1,789.00         20,752,400       貸付株式数           2,400   株
     トピー工業                     4,900     2,822.00         13,827,800
     ティラド                     2,600     2,825.00          7,345,000
                                                         8,700   株
     曙ブレーキ                    34,900      239.00        8,341,100      貸付株式数
                                                         (100  株 )
     タチエス                    10,400     1,715.00         17,836,000
     Ｎ  Ｏ  Ｋ
                         28,700     1,935.00         55,534,500       貸付株式数           7,800   株
     フタバ産業                    18,700      692.00        12,940,400
     ＫＹＢ                     6,000     4,255.00         25,530,000
                                126/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     市光工業                    10,100      912.00        9,211,200
     大同メタル工業                     9,000      909.00        8,181,000      貸付株式数           2,300   株
     プレス工業                    32,600      534.00        17,408,400
     太平洋工業                    12,800     1,697.00         21,721,600
     ケーヒン                    13,300     2,164.00         28,781,200       貸付株式数           1,000   株
     河西工業                     8,100     1,168.00          9,460,800
     アイシン精機                    47,800     4,975.00        237,805,000
     マ  ツ  ダ
                        178,700      1,232.00        220,158,400
     今仙電機製作所                     8,300     1,070.00          8,881,000
     本田技研                    522,500      3,173.00       1,657,892,500
     スズキ                    115,800      7,091.00        821,137,800
     ＳＵＢＡＲＵ                    180,400      3,089.00        557,255,600
     安永                     3,500     1,905.00          6,667,500      貸付株式数            900  株
     ヤマハ発動機                    81,700     2,733.00        223,286,100       貸付株式数          22,700    株
     ショーワ                    15,900     1,593.00         25,328,700
     小糸製作所                    35,100     6,380.00        223,938,000
     ＴＢＫ                    20,800      478.00        9,942,400      貸付株式数           1,700   株
     エクセディ                     6,700     3,330.00         22,311,000
     ミツバ                    11,400      902.00        10,282,800
     豊田合成                    20,700     2,626.00         54,358,200
     愛三工業                    11,100      896.00        9,945,600
     ヨ  ロ  ズ
                          6,900     1,640.00         11,316,000
     エフ・シー・シー                     9,800     3,270.00         32,046,000
     シマノ                    23,500     17,070.00         401,145,000       貸付株式数           5,800   株
     テイ・エス       テック
                         13,500     3,925.00         52,987,500
     関西みらいＦＧ                    26,500      960.00        25,440,000
     ３３ＦＧ                     5,000     2,167.00         10,835,000
                                                          900  株
     ジャムコ                     3,200     3,020.00          9,664,000      貸付株式数
                                                         (900  株 )
                                                         1,500   株
     小  野  建
                          5,800     1,723.00          9,993,400      貸付株式数
                                                        (1,400    株 )
     ノ  ジ  マ
                         10,600     2,386.00         25,291,600
     佐鳥電機                     7,500      954.00        7,155,000
     伯東                     4,300     1,560.00          6,708,000
     コンドーテック                    10,400     1,058.00         11,003,200
                                                         1,400   株
     ライトオン                     7,800     1,010.00          7,878,000      貸付株式数
                                                        (1,400    株 )
     ナガイレーベン                     8,400     2,532.00         21,268,800
     三菱食品                     5,800     2,908.00         16,866,400
     良品計画                     7,600    31,700.00         240,920,000
                                127/405


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     松田産業                     5,500     1,524.00          8,382,000      貸付株式数            200  株
     第一興商                     8,400     5,060.00         42,504,000
     メディパルＨＤ                    56,000     2,163.00        121,128,000
                                                          600  株
     アドヴァン                     7,400     1,003.00          7,422,200      貸付株式数
                                                         (600  株 )
     萩原電気ＨＬＤＧＳ                     2,900     3,115.00          9,033,500
     アルビス                     2,500     3,045.00          7,612,500
     アズワン                     4,700     7,920.00         37,224,000
     ドウシシャ                     6,500     2,167.00         14,085,500
     小津産業                     5,500     1,975.00         10,862,500       貸付株式数           1,500   株
     コ  ジ  マ
                         13,100      463.00        6,065,300
     コーナン商事                     8,800     2,620.00         23,056,000
     ネットワンシステムズ                    24,200     2,474.00         59,870,800
     ワタミ                     8,200     1,264.00         10,364,800       貸付株式数           2,200   株
     ドンキホーテホールディング                    37,400     5,360.00        200,464,000
     丸文                     7,000      824.00        5,768,000
     西松屋チェーン                    12,900     1,173.00         15,131,700       貸付株式数           3,600   株
     ゼンショーホールディングス                    30,400     2,201.00         66,910,400       貸付株式数           8,300   株
     ハピネット                     5,300     1,734.00          9,190,200
                                                         1,600   株
     幸楽苑ホールディングス                     5,900     1,616.00          9,534,400      貸付株式数
                                                        (1,600    株 )
     日本ライフライン                    16,700     2,124.00         35,470,800       貸付株式数           4,500   株
     サイゼリヤ                     9,400     2,165.00         20,351,000       貸付株式数           2,600   株
     エクセル                     3,400     1,865.00          6,341,000
     ＶＴホールディングス                    21,200      484.00        10,260,800
     マルカキカイ                     3,900     2,015.00          7,858,500
     アルゴグラフィックス                     3,300     4,355.00         14,371,500
     ＩＤＯＭ                    21,000      357.00        7,497,000
     ポプラ                    10,400      623.00        6,479,200      貸付株式数           3,200   株
                                                         1,900   株
     ユナイテッドアローズ                     7,200     4,130.00         29,736,000       貸付株式数
                                                        (1,900    株 )
     進和                     4,400     2,108.00          9,275,200
     ダイトロン                     4,100     1,957.00          8,023,700
     ハイデイ日高                     8,000     2,205.00         17,640,000
     シークス                     7,400     2,051.00         15,177,400       貸付株式数           2,000   株
     コロワイド                    19,800     3,020.00         59,796,000       貸付株式数           5,400   株
                                                          700  株
     ピーシーデポコーポ                    11,200      512.00        5,734,400      貸付株式数
                                                         (500  株 )
     壱番屋                     4,300     4,545.00         19,543,500       貸付株式数           1,200   株
     スギホールディングス                    12,500     5,360.00         67,000,000
                                128/405


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     島津製作所                    69,900     3,220.00        225,078,000
     長野計器                     7,400     1,155.00          8,547,000
     ブイ・テクノロジー                     1,400    17,430.00          24,402,000       貸付株式数            300  株
     スター精密                    10,200     1,900.00         19,380,000       貸付株式数           2,700   株
                                                         1,400   株
     東京計器                     5,200     1,127.00          5,860,400      貸付株式数
                                                        (1,300    株 )
     東京精密                    10,200     3,005.00         30,651,000
     マニー                     7,300     4,825.00         35,222,500
     ニコン                    101,000      2,013.00        203,313,000
     トプコン                    30,700     1,819.00         55,843,300
     オリンパス                    86,500     4,295.00        371,517,500
     理研計器                     6,100     2,251.00         13,731,100
     ＳＣＲＥＥＮホールディング
                         11,100     7,280.00         80,808,000
     ス
     キヤノン電子                     4,600     2,250.00         10,350,000
     タムロン                     5,900     2,271.00         13,398,900       貸付株式数            100  株
     ＨＯＹＡ                    117,200      6,347.00        743,868,400
                                                         1,700   株
     ノーリツ鋼機                     6,700     2,849.00         19,088,300       貸付株式数
                                                        (1,000    株 )
     エー・アンド・デイ                     8,200      878.00        7,199,600
     キヤノン                    311,500      3,389.00       1,055,673,500        貸付株式数          86,400    株
     リ  コ  ー
                        175,300      1,138.00        199,491,400
     シチズン時計                    66,700      704.00        46,956,800       貸付株式数          12,800    株
     リズム時計                     5,000     2,022.00         10,110,000       貸付株式数            600  株
     メニコン                     8,500     2,477.00         21,054,500
     パラマウントベッドＨＤ                     6,000     4,925.00         29,550,000
     ＳＨＯ‐ＢＩ                    14,000      400.00        5,600,000      貸付株式数           3,000   株
     ニホンフラッシュ                     3,600     2,257.00          8,125,200
     前田工繊                     8,100     2,097.00         16,985,700
     アートネイチャー                    10,700      697.00        7,457,900
     バンダイナムコＨＬＤＧＳ                    60,300     4,320.00        260,496,000
     ＳＨＯＥＩ                     3,200     4,535.00         14,512,000
                                                         2,900   株
     マーベラス                     9,900      866.00        8,573,400      貸付株式数
                                                        (2,800    株 )
     パイロットコーポレーション                    10,100     6,010.00         60,701,000
     萩原工業                     5,400     1,849.00          9,984,600      貸付株式数           1,400   株
     エイベックス                    10,800     1,460.00         15,768,000
     トッパン・フォームズ                    12,300     1,070.00         13,161,000
     フジシールインターナショナ
                         13,000     3,775.00         49,075,000
     ル
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     タカラトミー                    25,600     1,090.00         27,904,000
     レック                     3,700     5,190.00         19,203,000
     大建工業                     5,400     2,208.00         11,923,200
     凸版印刷                    156,000       852.00       132,912,000
     大日本印刷                    74,900     2,515.00        188,373,500
     共同印刷                     3,300     2,796.00          9,226,800
                                                         3,300   株
     ＮＩＳＳＨＡ                    12,400     2,141.00         26,548,400       貸付株式数
                                                        (2,700    株 )
     藤森工業                     4,900     3,340.00         16,366,000
     ヴィア・ホールディングス                    13,400      718.00        9,621,200      貸付株式数           3,700   株
     宝印刷                     7,200     1,749.00         12,592,800
     アシックス                    57,600     1,568.00         90,316,800       貸付株式数          16,000    株
     ジェイ     エス    ピー
                          3,800     2,779.00         10,560,200       貸付株式数           1,000   株
     ニ  チ  ハ
                          9,000     3,095.00         27,855,000
     エフピコ                     4,900     6,430.00         31,507,000       貸付株式数           1,300   株
     ヤマハ                    38,400     5,410.00        207,744,000
     河合楽器                     2,600     4,340.00         11,284,000       貸付株式数            600  株
     クリナップ                     9,700      770.00        7,469,000      貸付株式数           2,000   株
     ピジヨン                    35,200     5,550.00        195,360,000
     天馬                     5,200     1,899.00          9,874,800      貸付株式数            200  株
     キングジム                     9,500      950.00        9,025,000
     象印マホービン                    11,400     1,526.00         17,396,400
     リンテック                    13,200     2,892.00         38,174,400
     信越ポリマー                    12,100      890.00        10,769,000
     東  リ
                         24,600      354.00        8,708,400      貸付株式数           1,300   株
     イトーキ                    15,400      601.00        9,255,400      貸付株式数           4,400   株
     任  天  堂
                         35,900     38,530.00        1,383,227,000
     三菱鉛筆                     9,300     1,900.00         17,670,000
     タカラスタンダ－ド                    12,000     1,819.00         21,828,000       貸付株式数           2,200   株
     コ  ク  ヨ
                         27,900     1,928.00         53,791,200
     ナカバヤシ                    12,600      648.00        8,164,800
     ニ  フ  コ
                         20,700     2,935.00         60,754,500
     立川ブラインド                     4,800     1,154.00          5,539,200      貸付株式数            400  株
     グローブライド                     3,300     3,130.00         10,329,000
     オカムラ                    20,700     1,446.00         29,932,200
     日本バルカー                     5,200     3,025.00         15,730,000
     伊  藤  忠
                        420,600      1,943.50        817,436,100
     丸  紅
                        469,900       912.50       428,783,750
     スクロール                    16,600      744.00        12,350,400       貸付株式数           3,300   株
     高  島
                          4,200     2,053.00          8,622,600      貸付株式数            900  株
                                130/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ヨンドシーホールディングス                     6,000     2,297.00         13,782,000       貸付株式数           1,200   株
     三陽商会                     4,400     1,996.00          8,782,400      貸付株式数           1,200   株
     長瀬産業                    31,700     1,780.00         56,426,000
     蝶  理
                          4,300     1,962.00          8,436,600
     豊田通商                    62,700     3,665.00        229,795,500
     オンワ－ドホールディングス                    36,500      698.00        25,477,000
     兼  松
                         24,500     1,615.00         39,567,500
     美  津  濃
                          6,100     2,835.00         17,293,500
     ツカモトコーポレーション                     6,100     1,195.00          7,289,500      貸付株式数            200  株
     ユニー・ファミリーマートＨ
                         18,600     9,760.00        181,536,000       貸付株式数           5,100   株
     Ｄ
     三井物産                    471,800      1,799.50        849,004,100
     日本紙パルプ                     2,700     4,360.00         11,772,000
     東京エレクトロン                    38,900     16,915.00         657,993,500       貸付株式数          10,800    株
     日立ハイテクノロジーズ                    19,600     3,985.00         78,106,000
     カメイ                     7,200     1,340.00          9,648,000
     スターゼン                     2,600     4,535.00         11,791,000
     セイコーＨＤ                     9,400     2,953.00         27,758,200
     山  善
                         22,100     1,239.00         27,381,900
     住友商事                    360,100      1,766.50        636,116,650
     日本ユニシス                    17,000     2,715.00         46,155,000
     内田洋行                     3,300     2,977.00          9,824,100      貸付株式数            900  株
     三菱商事                    402,500      3,117.00       1,254,592,500
     第一実業                     3,200     3,575.00         11,440,000       貸付株式数            100  株
     キヤノンマーケティングＪＰ
                         16,600     2,267.00         37,632,200
     Ｎ
     西華産業                     4,200     1,946.00          8,173,200
     菱洋エレクトロ                     6,000     1,703.00         10,218,000
     ユアサ商事                     5,400     3,835.00         20,709,000
     神鋼商事                     2,000     3,080.00          6,160,000
     阪和興業                    10,500     3,600.00         37,800,000
     正栄食品                     3,400     3,865.00         13,141,000
     カナデン                     7,100     1,130.00          8,023,000
     菱電商事                     5,300     1,628.00          8,628,400
     ニプロ                    40,400     1,474.00         59,549,600
     岩谷産業                    12,500     3,880.00         48,500,000       貸付株式数           3,400   株
     すてきナイスグループ                     8,100     1,241.00         10,052,100       貸付株式数           1,700   株
     極東貿易                    19,000      386.00        7,334,000
     イ  ワ  キ
                         13,300      494.00        6,570,200
     兼松エレクトロニクス                     3,900     3,535.00         13,786,500
                                131/405


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     三愛石油                    14,600     1,347.00         19,666,200
     稲畑産業                    13,700     1,621.00         22,207,700
                                                         1,400   株
     ゴ－ルドウイン                     3,700     6,920.00         25,604,000       貸付株式数
                                                        (1,400    株 )
     ユニ・チヤ－ム                    123,700      3,636.00        449,773,200       貸付株式数          34,300    株
     デサント                    14,300     2,010.00         28,743,000       貸付株式数           3,900   株
     ワ  キ  タ
                         12,900     1,313.00         16,937,700
     東邦ホールディングス                    15,700     2,870.00         45,059,000       貸付株式数           4,300   株
     サンゲツ                    16,700     2,111.00         35,253,700
     ミツウロコグループ                     8,700      767.00        6,672,900
     シナネンホールディングス                     2,400     2,623.00          6,295,200
     伊藤忠エネクス                    10,400     1,047.00         10,888,800
     サンリオ                    16,000     2,248.00         35,968,000       貸付株式数           4,600   株
     サンワ     テクノス
                          5,400     1,431.00          7,727,400
     リョーサン                     6,200     4,180.00         25,916,000
     新光商事                     7,300     1,626.00         11,869,800
                                                         1,200   株
     トーホー                     4,500     2,126.00          9,567,000      貸付株式数
                                                        (1,200    株 )
     三信電気                     5,900     1,893.00         11,168,700
     東陽テクニカ                    11,500      897.00        10,315,500
     モスフード       サービス
                          7,200     2,953.00         21,261,600       貸付株式数           2,000   株
     加賀電子                     5,000     2,111.00         10,555,000
     三益半導体                     5,300     1,717.00          9,100,100
     木曽路                     7,400     2,643.00         19,558,200       貸付株式数           2,000   株
     千  趣  会
                         14,400      440.00        6,336,000      貸付株式数           4,200   株
     タカキユー                    35,600      202.00        7,191,200      貸付株式数           4,400   株
     ケーヨー                    12,900      531.00        6,849,900
     上新電機                     7,000     2,859.00         20,013,000
     日本瓦斯                    11,000     5,220.00         57,420,000
     ロイヤルホールディングス                    10,400     2,739.00         28,485,600
     いなげや                     6,700     1,589.00         10,646,300       貸付株式数           1,900   株
     島  忠
                         13,000     3,590.00         46,670,000
     チヨダ                     6,900     2,133.00         14,717,700
     ライフコーポレーション                     4,000     2,662.00         10,648,000
                                                         2,200   株
     リンガーハツト                     7,900     2,363.00         18,667,700       貸付株式数
                                                        (1,700    株 )
     ＭｒＭａｘＨＤ                    10,700      565.00        6,045,500      貸付株式数            100  株
     ＡＯＫＩホールディングス                    11,100     1,467.00         16,283,700       貸付株式数           3,100   株
     オークワ                    10,000     1,079.00         10,790,000
     コメリ                     8,200     2,638.00         21,631,600
                                132/405


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     青山商事                    10,200     3,300.00         33,660,000       貸付株式数           2,800   株
     しまむら                     6,800    10,040.00          68,272,000
     高  島  屋
                         43,500     1,802.00         78,387,000
     松  屋
                         12,700     1,138.00         14,452,600       貸付株式数           1,600   株
     エイチ・ツー・オーリテイリ
                         25,900     1,654.00         42,838,600
     ング
     丸井グループ                    53,300     2,483.00        132,343,900
     クレディセゾン                    42,600     1,737.00         73,996,200
     アクシアル       リテイリング
                          5,000     3,765.00         18,825,000
     イオン                    222,500      2,408.00        535,780,000       貸付株式数          61,400    株
     イ  ズ  ミ
                         10,400     7,000.00         72,800,000
     平  和  堂
                         11,700     2,859.00         33,450,300
     フ  ジ
                          7,200     2,146.00         15,451,200       貸付株式数            400  株
     ヤオコー                     6,700     6,320.00         42,344,000
     ゼビオホールディングス                     7,000     1,595.00         11,165,000
                                                        13,000    株
     ケーズホールディングス                    50,800     1,339.00         68,021,200       貸付株式数
                                                       (13,000    株 )
     ＰＡＬＴＡＣ                     8,300     5,600.00         46,480,000
     新生銀行                    46,300     1,655.00         76,626,500       貸付株式数            400  株
     あおぞら銀行                    33,700     3,830.00        129,071,000
     三菱ＵＦＪフィナンシャルＧ                  3,995,400        668.20      2,669,726,280
     りそなホールディングス                    630,500       600.10       378,363,050
     三井住友トラストＨＤ                    112,400      4,327.00        486,354,800
     三井住友フィナンシャルＧ                    431,800      4,311.00       1,861,489,800
     第四銀行                     6,500     4,440.00         28,860,000
     北越銀行                     5,900     2,242.00         13,227,800
     千葉銀行                    201,700       672.00       135,542,400
     群馬銀行                    107,200       535.00        57,352,000
     武蔵野銀行                     8,000     3,030.00         24,240,000
     千葉興業銀行                    23,700      463.00        10,973,100
     筑波銀行                    39,200      267.00        10,466,400
     七十七銀行                    16,800     2,485.00         41,748,000
     青森銀行                     4,600     3,215.00         14,789,000       貸付株式数           1,300   株
     秋田銀行                     4,000     2,767.00         11,068,000
                                                         1,700   株
     山形銀行                     6,500     2,448.00         15,912,000       貸付株式数
                                                        (1,600    株 )
     岩手銀行                     4,000     4,905.00         19,620,000       貸付株式数            900  株
     東邦銀行                    49,000      414.00        20,286,000       貸付株式数           4,100   株
     東北銀行                    10,400     1,344.00         13,977,600
     ふくおかフィナンシャルＧ                    234,000       592.00       138,528,000
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     静岡銀行                    140,300       915.00       128,374,500
     十六銀行                     6,800     2,785.00         18,938,000
     スルガ銀行                    59,600      569.00        33,912,400       貸付株式数          16,300    株
     八十二銀行                    94,100      467.00        43,944,700       貸付株式数          22,300    株
     山梨中央銀行                    37,000      387.00        14,319,000
     大垣共立銀行                     8,100     2,806.00         22,728,600
                                                         1,400   株
     福井銀行                     5,400     2,207.00         11,917,800       貸付株式数
                                                        (1,400    株 )
     北國銀行                     6,400     4,215.00         26,976,000
                                                          300  株
     清水銀行                     4,100     2,071.00          8,491,100      貸付株式数
                                                         (300  株 )
     滋賀銀行                    46,000      550.00        25,300,000
     南都銀行                     6,000     2,747.00         16,482,000
     百五銀行                    50,700      443.00        22,460,100
     京都銀行                    21,500     5,260.00        113,090,000
     紀陽銀行                    20,600     1,657.00         34,134,200
     ほくほくフィナンシャルＧ                    34,900     1,475.00         51,477,500
     広島銀行                    77,400      732.00        56,656,800
     山陰合同銀行                    32,900      917.00        30,169,300
     中国銀行                    35,200     1,145.00         40,304,000       貸付株式数           9,700   株
     伊予銀行                    75,800      698.00        52,908,400
     百十四銀行                    56,000      325.00        18,200,000
     四国銀行                     9,300     1,271.00         11,820,300
     阿波銀行                    43,000      704.00        30,272,000
     大分銀行                     3,300     3,805.00         12,556,500       貸付株式数            900  株
     宮崎銀行                     4,100     3,145.00         12,894,500
     佐賀銀行                     4,200     2,269.00          9,529,800
     十八銀行                    42,000      349.00        14,658,000
     沖縄銀行                     5,400     4,065.00         21,951,000
     琉球銀行                    12,000     1,322.00         15,864,000       貸付株式数           3,300   株
     セブン銀行                    214,000       346.00        74,044,000
     みずほフィナンシャルＧ                  7,789,800        192.00      1,495,641,600
     高知銀行                    11,900     1,074.00         12,780,600
     山口フィナンシャルＧ                    67,300     1,205.00         81,096,500       貸付株式数          18,700    株
     芙蓉総合リース                     6,600     6,650.00         43,890,000
     興銀リース                    10,700     2,880.00         30,816,000
     東京センチュリー                    12,100     6,070.00         73,447,000
     ＳＢＩホールディングス                    65,700     3,015.00        198,085,500       貸付株式数          18,000    株
     日本証券金融                    24,200      608.00        14,713,600
                                134/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                        27,400    株
     アイフル                    101,700       323.00        32,849,100       貸付株式数
                                                         (300  株 )
     名古屋銀行                     4,300     3,680.00         15,824,000       貸付株式数           1,200   株
     北洋銀行                    82,700      361.00        29,854,700
     愛知銀行                     2,000     4,780.00          9,560,000
     中京銀行                     3,100     2,338.00          7,247,800
     大光銀行                     5,000     1,977.00          9,885,000
     愛媛銀行                     9,200     1,211.00         11,141,200       貸付株式数           2,500   株
     トマト銀行                     9,300     1,417.00         13,178,100
     京葉銀行                    40,000      463.00        18,520,000
     栃木銀行                    32,200      370.00        11,914,000
     北日本銀行                     4,300     2,550.00         10,965,000
     東和銀行                    12,100      988.00        11,954,800
     福島銀行                    18,000      687.00        12,366,000
     大東銀行                    10,800     1,189.00         12,841,200
     リコーリース                     4,200     3,575.00         15,015,000
     イオンフィナンシャルサービ
                         39,800     2,189.00         87,122,200
     ス
     ア  コ  ム
                        118,200       449.00        53,071,800
     ジャックス                     6,900     2,280.00         15,732,000
     オ  リ  コ
                        114,400       157.00        17,960,800       貸付株式数          33,900    株
     日立キャピタル                    15,500     2,977.00         46,143,500
     アプラスフィナンシャル                    56,300      104.00        5,855,200      貸付株式数          16,300    株
     オリックス                    382,700      1,725.50        660,348,850
     三菱ＵＦＪリース                    144,100       607.00        87,468,700
                                                         2,200   株
     ジャフコ                     8,300     3,930.00         32,619,000       貸付株式数
                                                        (2,200    株 )
     トモニホールディングス                    46,400      454.00        21,065,600
     大和証券Ｇ本社                    486,600       647.60       315,122,160
     野村ホールディングス                    979,500       507.20       496,802,400
     岡三証券グループ                    46,000      510.00        23,460,000       貸付株式数          12,000    株
     丸三証券                    20,500      944.00        19,352,000
     東洋証券                    38,000      234.00        8,892,000
     東海東京ＨＤ                    61,900      618.00        38,254,200
     水戸証券                    25,600      367.00        9,395,200
     いちよし証券                    13,600     1,089.00         14,810,400
     松井証券                    29,000     1,156.00         33,524,000
     ＳＯＭＰＯホールディングス                    112,600      4,424.00        498,142,400
     日本取引所グループ                    164,900      1,859.00        306,549,100
     マネックスＧ                    63,000      515.00        32,445,000       貸付株式数          16,500    株
                                135/405


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     カブドットコム証券                    39,400      370.00        14,578,000
     極東証券                     8,200     1,398.00         11,463,600
     岩井コスモホールディング                     8,000     1,455.00         11,640,000
     藍澤證券                    14,000      725.00        10,150,000
     フィデアホール                    71,500      168.00        12,012,000
     池田泉州ＨＤ                    57,100      385.00        21,983,500
     アニコム      ホールディングス
                          4,300     3,545.00         15,243,500       貸付株式数           1,100   株
     ＭＳ＆ＡＤ                    148,900      3,252.00        484,222,800
     ＳＯＮＹ      ＦＨ
                         47,600     2,172.00        103,387,200
     第一生命ＨＬＤＧＳ                    324,300      2,039.50        661,409,850
     東京海上ＨＤ                    216,100      5,099.00       1,101,893,900
     イー・ギャランティ                     9,800     1,083.00         10,613,400       貸付株式数            500  株
     ＮＥＣキャピタルソリュー
                          4,000     1,891.00          7,564,000
     ション
     Ｔ＆Ｄホールディングス                    175,900      1,614.00        283,902,600
     アドバンスクリエイト                     4,600     2,292.00         10,543,200
     三井不動産                    287,200      2,444.50        702,060,400
     三菱地所                    428,100      1,780.00        762,018,000
     平和不動産                    10,600     1,873.00         19,853,800
     東京建物                    61,300     1,290.00         79,077,000       貸付株式数          16,900    株
     ダイビル                    14,600     1,142.00         16,673,200
     京阪神ビルディング                    12,300      809.00        9,950,700
     住友不動産                    138,000      3,746.00        516,948,000
     大京                     9,000     2,192.00         19,728,000
     テーオーシー                    20,600      782.00        16,109,200
     レオパレス２１                    69,000      567.00        39,123,000       貸付株式数          18,900    株
     スターツコーポレーション                     7,800     2,335.00         18,213,000
     フジ住宅                    11,700      879.00        10,284,300
     空港施設                    12,200      640.00        7,808,000
     ゴールドクレスト                     4,700     1,815.00          8,530,500
     リログループ                    31,000     3,035.00         94,085,000
     日本エスリード                     3,900     1,499.00          5,846,100
     日神不動産                    11,300      575.00        6,497,500
                                                         3,200   株
     日本エスコン                    13,100      768.00        10,060,800       貸付株式数
                                                        (3,200    株 )
     タカラレーベン                    29,800      344.00        10,251,200
     サンヨーハウジ          名古屋
                         10,100     1,098.00         11,089,800
     イオンモール                    36,300     1,772.00         64,323,600
     カチタス                     8,200     2,866.00         23,501,200       貸付株式数           2,200   株
     東祥                     4,100     4,240.00         17,384,000       貸付株式数           1,000   株
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     トーセイ                    10,200     1,047.00         10,679,400
                                                         9,500   株
     エヌ・ティ・ティ都市開発                    35,600     1,183.00         42,114,800       貸付株式数
                                                        (9,500    株 )
     サンフロンティア不動産                     8,600     1,203.00         10,345,800
     エフ・ジェー・ネクスト                     6,700      881.00        5,902,700
     グランディハウス                    19,000      457.00        8,683,000
     東武鉄道                    61,000     3,155.00        192,455,000
     相鉄ホールディングス                    18,200     3,465.00         63,063,000
     東京急行                    157,400      1,870.00        294,338,000
     京浜急行                    79,600     1,866.00        148,533,600
     小田急電鉄                    86,700     2,507.00        217,356,900
     京王電鉄                    32,600     5,640.00        183,864,000
     京成電鉄                    40,900     3,760.00        153,784,000
                                                         2,200   株
     富士急行                     8,500     3,170.00         26,945,000       貸付株式数
                                                        (2,200    株 )
     東日本旅客鉄道                    103,900     10,070.00        1,046,273,000
     西日本旅客鉄道                    52,300     7,406.00        387,333,800
     東海旅客鉄道                    52,300     21,960.00        1,148,508,000
     西武ホールディングス                    74,100     1,999.00        148,125,900
     鴻池運輸                     8,600     1,790.00         15,394,000
     西日本鉄道                    16,000     2,955.00         47,280,000       貸付株式数            100  株
     ハマキョウレックス                     4,600     3,600.00         16,560,000
                                                          800  株
     サカイ引越センター                     3,400     6,040.00         20,536,000       貸付株式数
                                                         (800  株 )
     近鉄グループＨＬＤＧＳ                    53,900     4,365.00        235,273,500
     阪急阪神ＨＬＤＧＳ                    73,000     3,955.00        288,715,000
     南海電鉄                    25,700     2,771.00         71,214,700
     京阪ホールディングス                    24,600     4,035.00         99,261,000
     名古屋鉄道                    44,100     2,567.00        113,204,700
     山陽電鉄                     5,100     2,532.00         12,913,200
     トランコム                     1,800     7,080.00         12,744,000       貸付株式数            400  株
     日本通運                    21,400     6,780.00        145,092,000
     ヤマトホールディングス                    97,200     3,154.00        306,568,800
     山  九
                         14,100     5,740.00         80,934,000
     日  新
                          5,200     2,286.00         11,887,200
     丸全昭和運輸                    21,000      525.00        11,025,000
     センコーグループＨＬＤＧＳ                    34,200      891.00        30,472,200       貸付株式数           1,100   株
     トナミホールディングス                     1,700     6,340.00         10,778,000
     ニッコンホールディングス                    19,700     2,671.00         52,618,700
     福山通運                     8,600     4,745.00         40,807,000
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                                                        11,200    株
     セイノーホールディングス                    41,800     1,621.00         67,757,800       貸付株式数
                                                       (11,200    株 )
     日立物流                    12,200     3,000.00         36,600,000
                                                          800  株
     丸和運輸機関                     3,400     3,720.00         12,648,000       貸付株式数
                                                         (800  株 )
     日本郵船                    45,100     2,004.00         90,380,400
     商船三井                    34,100     2,892.00         98,617,200
     川崎汽船                    24,700     2,050.00         50,635,000       貸付株式数           6,900   株
     ＮＳユナイテッド海運                     2,900     2,310.00          6,699,000
     飯野海運                    30,100      557.00        16,765,700
     九州旅客鉄道                    45,800     3,340.00        152,972,000
     ＳＧホールディングス                    52,700     2,624.00        138,284,800
     日本航空                    101,000      3,998.00        403,798,000
     ＡＮＡホールディングス                    107,100      3,751.00        401,732,100
     ヤマシタヘルスケアＨＬＤＧ
                          8,100     1,447.00         11,720,700       貸付株式数           1,500   株
     Ｓ
     ＧＥＮＫＹ       ＤＲＵＧＳＴＯ
                          2,500     3,930.00          9,825,000      貸付株式数            600  株
     ＲＥＳ
     三菱倉庫                    18,600     2,615.00         48,639,000       貸付株式数           5,000   株
     三井倉庫ＨＯＬＤ                    38,000      381.00        14,478,000
     住友倉庫                    37,000      688.00        25,456,000
     渋沢倉庫                     5,700     1,634.00          9,313,800      貸付株式数            200  株
     ヤマタネ                     5,900     1,879.00         11,086,100       貸付株式数           1,500   株
     東陽倉庫                    33,200      338.00        11,221,600
     日本トランスシティ                    18,400      498.00        9,163,200
     東洋埠頭                     8,000     1,652.00         13,216,000
     上  組
                         32,700     2,270.00         74,229,000
     キユーソー流通システム                     2,600     2,775.00          7,215,000
     近鉄エクスプレス                    10,300     2,085.00         21,475,500
     内外トランスライン                     6,300     1,675.00         10,552,500       貸付株式数           1,500   株
     東京放送ＨＤ                    31,300     2,240.00         70,112,000
     日本テレビＨＬＤＳ                    51,300     1,797.00         92,186,100       貸付株式数          14,100    株
                                                          100  株
     テレビ朝日ＨＤ                    15,300     2,011.00         30,768,300       貸付株式数
                                                         (100  株 )
     スカパーＪＳＡＴＨＤ                    44,200      523.00        23,116,600
                                                         1,500   株
     テレビ東京ＨＤ                     5,300     2,685.00         14,230,500       貸付株式数
                                                        (1,500    株 )
     日本ＢＳ放送                     5,900     1,308.00          7,717,200
                                                         1,300   株
     ワイヤレスゲート                     6,400      713.00        4,563,200      貸付株式数
                                                        (1,000    株 )
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     コネクシオ                     4,700     2,074.00          9,747,800
                                                        18,100    株
     日本通信                    65,200      181.00        11,801,200       貸付株式数
                                                        (1,000    株 )
     日本電信電話                    409,400      4,718.00       1,931,549,200
     ＫＤＤＩ                    503,400      2,927.50       1,473,703,500
     光通信                     7,000    21,500.00         150,500,000
     ＮＴＴドコモ                    409,700      2,851.00       1,168,054,700
     エムティーアイ                    12,400      637.00        7,898,800      貸付株式数           3,400   株
     ＧＭＯインターネット                    21,700     1,774.00         38,495,800
     カドカワ                    17,400     1,222.00         21,262,800       貸付株式数           4,800   株
     ゼンリン                    11,000     3,350.00         36,850,000       貸付株式数           2,900   株
     東京電力ＨＤ                    464,500       495.00       229,927,500
     中部電力                    178,700      1,617.50        289,047,250       貸付株式数          20,300    株
     関西電力                    238,300      1,609.00        383,424,700
     中国電力                    78,200     1,394.00        109,010,800       貸付株式数          21,400    株
     北陸電力                    56,400     1,072.00         60,460,800       貸付株式数          15,600    株
     東北電力                    135,400      1,416.00        191,726,400
     四国電力                    52,400     1,485.00         77,814,000
     九州電力                    128,400      1,262.00        162,040,800       貸付株式数          17,900    株
     北海道電力                    58,400      727.00        42,456,800
     沖縄電力                    12,300     2,290.00         28,167,000       貸付株式数           3,300   株
     電源開発                    46,000     2,814.00        129,444,000
     イーレックス                    10,800     1,066.00         11,512,800       貸付株式数           2,800   株
     東京瓦斯                    123,200      2,623.00        323,153,600
     大阪瓦斯                    111,500      2,068.50        230,637,750
     東邦瓦斯                    28,900     3,755.00        108,519,500
     北海道瓦斯                    34,000      300.00        10,200,000       貸付株式数           5,000   株
     西部瓦斯                     7,200     2,597.00         18,698,400
     静岡ガス                    20,200      906.00        18,301,200
     メタウォーター                     3,400     3,030.00         10,302,000
     松  竹
                          3,800    13,200.00          50,160,000       貸付株式数            300  株
     東  宝
                         37,700     3,275.00        123,467,500
     エイチ・アイ・エス                    10,000     3,520.00         35,200,000       貸付株式数           2,600   株
     東  映
                          2,200    12,200.00          26,840,000
     ＮＴＴデータ                    180,300      1,432.00        258,189,600
     共立メンテナンス                    10,200     4,655.00         47,481,000       貸付株式数           2,100   株
     イチネンホールディングス                     8,600     1,320.00         11,352,000       貸付株式数           2,200   株
     建設技術研究所                     7,600     1,497.00         11,377,200
     アインホールディングス                     7,800     8,560.00         66,768,000       貸付株式数           2,100   株
     スバル興業                     1,200     5,700.00          6,840,000
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     東京テアトル                     7,000     1,399.00          9,793,000      貸付株式数           1,500   株
     よみうりランド                     1,900     4,470.00          8,493,000      貸付株式数            500  株
     東京都競馬                     4,000     4,095.00         16,380,000
     常磐興産                     6,400     1,828.00         11,699,200       貸付株式数           1,700   株
     カナモト                     7,800     3,695.00         28,821,000
     東京ドーム                    21,900      998.00        21,856,200
     ＤＴＳ                     6,300     4,380.00         27,594,000
     スクウェア・エニックス・Ｈ
                         26,900     4,885.00        131,406,500
     Ｄ
     シーイーシー                     8,000     2,414.00         19,312,000
     カプコン                    25,100     2,715.00         68,146,500
     西尾レントオール                     5,800     3,565.00         20,677,000
     日本空港ビルデング                    16,900     4,825.00         81,542,500
     トランス・コスモス                     6,700     2,712.00         18,170,400       貸付株式数           1,800   株
     乃村工藝社                    13,600     2,161.00         29,389,600
     ジャステック                     8,100     1,105.00          8,950,500
     ＳＣＳＫ                    13,600     5,210.00         70,856,000
     藤田観光                     3,000     3,340.00         10,020,000
     ＫＮＴ－ＣＴホールディング
                          4,500     1,228.00          5,526,000      貸付株式数           1,100   株
     ス
     日本管財                     6,800     2,094.00         14,239,200
     トーカイ                     5,800     2,497.00         14,482,600       貸付株式数            100  株
     セコム                    59,500     9,042.00        537,999,000
     セントラル警備保障                     3,200     4,255.00         13,616,000
     アイネス                    11,100     1,249.00         13,863,900
     丹青社                    12,600     1,200.00         15,120,000       貸付株式数           3,000   株
     メイテツク                     6,700     5,240.00         35,108,000
     ＴＫＣ                     5,300     4,185.00         22,180,500
     富士ソフト                     9,300     5,250.00         48,825,000
     応用地質                     7,300     1,525.00         11,132,500       貸付株式数            700  株
     船井総研ホールディン                    12,200     2,327.00         28,389,400       貸付株式数           3,200   株
     ＮＳＤ                     9,900     2,295.00         22,720,500
     オ  オ  バ
                         16,300      624.00        10,171,200       貸付株式数           3,900   株
     コナミホールディングス                    23,100     4,385.00        101,293,500       貸付株式数           6,300   株
     学  究  社
                          7,000     1,786.00         12,502,000
     ベネッセホールディングス                    19,800     3,350.00         66,330,000
     イオンディライト                     7,800     3,905.00         30,459,000
     ニチイ学館                    11,900      903.00        10,745,700       貸付株式数           1,600   株
     ダイセキ                     9,500     2,787.00         26,476,500
     日鉄住金物産                     4,300     5,460.00         23,478,000
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     元気寿司                     2,400     6,010.00         14,424,000
     トラスコ中山                    12,400     2,875.00         35,650,000
                                                        52,300    株
     ヤマダ電機                    192,900       554.00       106,866,600       貸付株式数
                                                         (700  株 )
     オートバックスセブン                    20,700     1,862.00         38,543,400
     アークランドサカモト                    10,000     1,418.00         14,180,000
     ニトリホールディングス                    22,900     16,420.00         376,018,000
     吉野家ホールディングス                    20,200     1,879.00         37,955,800       貸付株式数           5,400   株
     加藤産業                     9,000     3,550.00         31,950,000
     イノテック                     6,500     1,225.00          7,962,500
     イエローハット                     5,400     2,916.00         15,746,400
     松屋フーズ                     3,000     3,615.00         10,845,000
     ＪＢＣＣホールディングス                     9,600     1,344.00         12,902,400
                                                         3,000   株
     サガミチェーン                    10,600     1,400.00         14,840,000       貸付株式数
                                                        (2,300    株 )
     日  伝
                          4,500     1,965.00          8,842,500
     関西スーパーマーケット                     5,800     1,133.00          6,571,400
     ミロク情報サービス                     5,600     2,379.00         13,322,400
     北沢産業                    17,100      235.00        4,018,500
     因幡電機産業                     6,900     4,670.00         32,223,000
     王将フードサービス                     4,500     7,140.00         32,130,000
                                                         1,700   株
     プレナス                     6,300     1,874.00         11,806,200       貸付株式数
                                                        (1,700    株 )
     ミニストップ                     4,300     2,055.00          8,836,500
     アークス                    10,600     2,680.00         28,408,000
     バローホールディングス                    13,100     2,320.00         30,392,000
     バイテックホールディングス                     3,300     2,218.00          7,319,400
     ミスミグループ本社                    66,800     2,739.00        182,965,200
     ベ  ル  ク
                          2,800     5,790.00         16,212,000
     ファーストリテイリング                     7,700    53,900.00         415,030,000       貸付株式数           2,100   株
     ソフトバンクグループ                    258,800      9,940.00       2,572,472,000        貸付株式数          27,900    株
     スズケン                    25,900     4,995.00        129,370,500
     サンドラッグ                    21,400     3,835.00         82,069,000
     サックスバーホールディング                     7,100      890.00        6,319,000
     ジェコス                     6,000     1,186.00          7,116,000
     ベルーナ                    14,500     1,153.00         16,718,500
     合計                               139,864,958,440
     （注）    1.  ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま

           す。
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           トヨタ自動車                                 100,000    株
         2.  貸付株式数のうち（括弧書）の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する

           貸付であります。
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
     「外国株式インデックスマザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  平成  29 年 9 月 7 日現在       平成  30 年 9 月 7 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                        245,695,310              226,861,077
        金銭信託
                                             －          4,875,908
        コール・ローン
                                        134,451,228              196,933,124
        株式
                                      84,403,845,417              102,362,743,718
        投資証券
                                       2,394,269,980              2,656,538,100
        派生商品評価勘定
                                         5,164,687              12,389,553
        未収入金
                                         17,796,046               3,986,228
        未収配当金
                                        178,137,991              221,881,854
        差入委託証拠金
                                        636,833,562              832,150,645
        流動資産合計
                                      88,016,194,221              106,518,360,207
       資産合計
                                      88,016,194,221              106,518,360,207
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                         1,389,443              3,381,905
        未払解約金
                                        133,853,000              121,966,000
        その他未払費用
                                             －             1,727
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        流動負債合計
                                        135,242,443              125,349,632
       負債合計
                                        135,242,443              125,349,632
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1       39,855,140,897              42,459,485,295
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      48,025,810,881              63,933,525,280
        元本等合計
                                      87,880,951,778              106,393,010,575
       純資産合計
                                      87,880,951,778              106,393,010,575
     負債純資産合計                                 88,016,194,221              106,518,360,207
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　平成     29 年 9 月 8 日
            区　分
                                     至　平成     30 年 9 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

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                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
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     （貸借対照表に関する注記）
              区　分                平成  29 年 9 月 7 日現在          平成  30 年 9 月 7 日現在
     1.   ※ 1  期首                         平成  28 年 9 月 8 日          平成  29 年 9 月 8 日
          期首元本額                        40,323,742,556        円         39,855,140,897        円
          期中追加設定元本額                        6,008,573,701        円          6,718,211,769        円
          期中一部解約元本額                        6,477,175,360        円          4,113,867,371        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国株式インデックス                          603,705,926       円           515,082,035       円
          ＶＡ
          ダイワ国内重視バランスファ                          22,157,012      円           16,121,330      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                          308,276,379       円           202,871,058       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          33,823,776      円           25,117,867      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                        1,023,159,168        円           661,977,720       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワファンドラップ             外国             378,510,637       円           538,714,677       円
          株式インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国             885,800,099       円          1,377,137,596        円
          株式インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                          234,557,237       円           514,089,154       円
          イン   外国株式インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国株式インデッ                     1,083,376     円            1,009,461     円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                            172,046    円             197,089    円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国株式イン                   351,885,678       円           618,256,777       円
          デックス（為替ヘッジなし）
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   246,793,552       円           453,272,929       円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                        －円             1,657,323     円
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣダイワ外国株式インデッ                        23,541,947,617        円         26,565,620,003        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                          520,035,841       円           529,771,994       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                          707,330,244       円           776,610,799       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                          557,456,983       円           629,910,173       円
          ０
          大和ＤＣ海外株式インデック                        1,442,412,215        円          1,473,684,673        円
          スファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           6,396,162     円            4,120,334     円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          16,139,262      円           12,251,586      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           3,312,847     円            3,860,258     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                               －円              398,382    円
          外国株式
          ダイワ世界分散バランスファ                             89,936    円              72,012    円
          ンド１５ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                            178,417    円             147,768    円
          ンド２０ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                           3,455,756     円            1,141,693     円
          ンド２５ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                          21,688,287      円            3,571,817     円
          ンド３０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                          753,674,687       円           272,944,755       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                          431,180,890       円           361,377,335       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        4,000,406,306        円          3,175,048,786        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                          196,749,618       円           160,280,254       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                          473,363,333       円           609,047,733       円
          ト  外国株式
          ダイワ・ノーロード           外国株               31,669,595      円           73,285,872      円
          式ファンド
          ダイワ外国株式インデックス                            465,205    円             454,226    円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ投信倶楽部外国株式イ                        2,905,325,880        円          2,735,417,240        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                          21,418,049      円           18,926,893      円
          ダイワライフスタイル５０                          72,275,283      円           68,555,284      円
          ダイワライフスタイル７５                          58,243,598      円           57,480,409      円
       計                           39,855,140,897        円         42,459,485,295        円
     2.     期末日における受益権の総数                        39,855,140,897        口         42,459,485,295        口

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　平成     29 年 9 月 8 日
             区　分
                                      至　平成     30 年 9 月 7 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                         変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                         款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                         価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
                         金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
                         為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                         平成  30 年 9 月 7 日現在
                                147/405


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     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          平成  29 年 9 月 7 日現在             平成  30 年 9 月 7 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                            8,316,627,468                    5,095,402,721
     投資証券                              175,935,500                     21,245,147
     合計                            8,492,562,968                    5,116,647,868
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成                                          28 年 12
               月 1 日から平成      29 年 9 月 7 日まで、及び平成          29 年 12 月 1 日から平成      30 年 9 月 7 日まで）を指
               しております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     1.  株式関連

                    平成  29 年 9 月 7 日 現在                 平成  30 年 9 月 7 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
     株価指数

     先物取引
      買　建       1,073,056,535         －  1,076,831,779        3,775,244     1,263,402,812         －  1,272,633,160        9,230,348

     合計        1,073,056,535         －  1,076,831,779        3,775,244     1,263,402,812         －  1,272,633,160        9,230,348

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     （注）    1.  時価の算定方法
           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     2.  通貨関連

                    平成  29 年 9 月 7 日 現在                 平成  30 年 9 月 7 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

      買　建             －    －       －      －    55,367,700        －    55,145,000      △ 222,700

      アメリカ・ドル            －    －       －      －    55,367,700        －    55,145,000      △ 222,700

     合計             －    －       －      －    55,367,700        －    55,145,000      △ 222,700

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
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         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                            平成  29 年 9 月 7 日現在            平成  30 年 9 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.2050    円               2.5058    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (22,050    円 )             (25,058    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
                                            評価額
       通　貨            銘　柄          株　式　数                              備考
                                       単　価            金　額
     アメリカ・ドル                            株      アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
             BROADRIDGE      FINANCIAL
                               3,050           136.980          417,789.000
             SOLUTIO
             PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                               2,350           220.370          517,869.500
             KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       IN
                               4,800           65.740         315,552.000
             JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                               1,450           168.800          244,760.000
             SYNCHRONY     FINANCIAL
                               18,800            31.800         597,840.000
             ABBOTT    LABORATORIES
                               43,916            65.830        2,890,990.280
             ARCONIC    INC
                               10,333            21.920         226,499.360
             VERISK    ANALYTICS     INC
                               3,900           120.320          469,248.000
             LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                               10,000            61.080         610,800.000
             AMPHENOL     CORP-CL    A
                               7,450           95.530         711,698.500
             FIDELITY     NATIONAL     INFO   SERV
                               8,479           107.600          912,340.400
             QORVO   INC
                               3,100           75.130         232,903.000
             AFLAC   INC
                               19,600            46.890         919,044.000
             DARDEN    RESTAURANTS      INC        3,150           118.810          374,251.500
             LIVE   NATION    ENTERTAINMENT
                               3,500           49.470         173,145.000
             IN
             ADOBE   SYSTEMS    INC
                               12,400           259.750         3,220,900.000
             CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC
                               5,950           50.950         303,152.500
             LULULEMON     ATHLETICA     INC
                               2,600           151.000          392,600.000
             PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL
                               8,900           18.600         165,540.000
             GARMIN    LTD
                               2,900           69.030         200,187.000
             AETNA   INC
                               8,329           202.620         1,687,621.980
             AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                               5,600           166.060          929,936.000
             INC
             HONEYWELL     INTERNATIONAL       INC
                               18,700           164.010         3,066,987.000
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             TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC
                               4,171           98.960         412,762.160
             WR  BERKLEY    CORP
                               2,300           78.770         181,171.000
             AUTOZONE     INC
                                660          771.660          509,295.600
             DOLLAR    TREE   INC
                               6,021           82.120         494,444.520
             TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR
                               24,500            21.750         532,875.000
             PINNACLE     WEST   CAPITAL
                               2,650           80.200         212,530.000
             CELANESE     CORP-SERIES      A
                               3,300           115.310          380,523.000
             DR  HORTON    INC
                               8,716           44.770         390,215.320
             CONTINENTAL      RESOURCES
                               2,450           60.640         148,568.000
             INC/OK
             DENTSPLY     SIRONA    INC
                               5,900           38.900         229,510.000
             AUTODESK     INC
                               5,500           148.800          818,400.000
             MOODY'S    CORP              4,450           176.650          786,092.500
             DEVON   ENERGY    CORP
                               13,150            40.630         534,284.500
             ALBEMARLE     CORP             2,800           97.660         273,448.000
             ATMOS   ENERGY    CORP
                               2,800           94.060         263,368.000
             ALLIANT    ENERGY    CORP
                               5,750           43.860         252,195.000
             CITIGROUP     INC
                               64,473            70.110        4,520,202.030
             AUTOMATIC     DATA   PROCESSING
                               11,150           147.280         1,642,172.000
             AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                               12,600            73.330         923,958.000
             ALLEGHANY     CORP
                                370          636.360          235,453.200
             DOMINO'S     PIZZA   INC
                               1,100           290.530          319,583.000
             HESS   CORP
                               7,200           62.970         453,384.000
             DAVITA    INC
                               3,500           67.830         237,405.000
             DANAHER    CORP
                               15,800           104.600         1,652,680.000
             FORTIVE    CORP
                               7,800           84.160         656,448.000
             AVNET   INC
                               2,800           47.950         134,260.000
             INTERCONTINENTAL         EXCHANGE
                               14,650            77.380        1,133,617.000
             IN
             UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A
                               4,900           20.410         100,009.000
             UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C
                               4,728           19.180          90,683.040
             ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO
                               14,350            49.410         709,033.500
             BUNGE   LTD
                               3,600           63.290         227,844.000
             TE  CONNECTIVITY       LTD
                               8,925           89.600         799,680.000
             APPLE   INC
                              124,550            223.100        27,787,105.000
             DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES
                               9,000           77.730         699,570.000
             BOEING    CO/THE
                               13,940           351.270         4,896,703.800
             CINCINNATI      FINANCIAL     CORP
                               3,915           77.640         303,960.600
             BECTON    DICKINSON     AND  CO
                               6,689           255.660         1,710,109.740
                                151/405


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             MELCO   RESORTS    & ENTERT-ADR
                               6,000           21.040         126,240.000
             LEIDOS    HOLDINGS     INC
                               3,550           70.950         251,872.500
             CDK  GLOBAL    INC
                               3,200           60.890         194,848.000
             NISOURCE     INC
                               9,350           27.680         258,808.000
             C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC
                               3,600           97.200         349,920.000
             BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                               25,171            52.190        1,313,674.490
             CORP
             VERIZON    COMMUNICATIONS        INC
                              103,354            54.290        5,611,088.660
             BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B
                               32,000           212.880         6,812,160.000
             ANSYS   INC
                               2,100           185.170          388,857.000
             H&R  BLOCK   INC
                               5,100           26.460         134,946.000
             BB&T   CORP
                               20,000            52.250        1,045,000.000
             BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO       41,250            60.940        2,513,775.000
             JPMORGAN     CHASE   & CO
                               85,370           114.100         9,740,717.000
             T ROWE   PRICE   GROUP   INC        6,000           113.260          679,560.000
             CIGNA   CORP
                               6,050           185.180         1,120,339.000
             LKQ  CORP
                               7,800           33.710         262,938.000
             RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD
                               1,000           131.060          131,060.000
             BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B
                               6,462           53.760         347,397.120
             CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                               7,250           46.540         337,415.000
             AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                               3,610           143.190          516,915.900
             DOLLAR    GENERAL    CORP
                               6,650           111.120          738,948.000
             SERVICENOW      INC
                               4,450           193.180          859,651.000
             CATERPILLAR      INC
                               15,000           141.570         2,123,550.000
             CMS  ENERGY    CORP
                               7,200           50.620         364,464.000
             MOSAIC    CO/THE
                               9,050           30.280         274,034.000
             DELTA   AIR  LINES   INC
                               4,350           56.440         245,514.000
             CORNING    INC
                               21,300            33.530         714,189.000
             CISCO   SYSTEMS    INC
                              120,400            47.280        5,692,512.000
             MORGAN    STANLEY              33,700            47.930        1,615,241.000
             WABCO   HOLDINGS     INC
                               1,250           124.240          155,300.000
             MSCI   INC               2,300           179.240          412,252.000
             LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                                900          225.820          203,238.000
             MIDDLEBY     CORP
                               1,300           125.450          163,085.000
             COTY   INC-CL    A
                               11,839            12.300         145,619.700
             SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS
                               5,200           55.150         286,780.000
             BROADCOM     INC
                               10,252           215.970         2,214,124.440
             UNITED    THERAPEUTICS       CORP
                               1,050           118.480          124,404.000
             ACUITY    BRANDS    INC
                               1,000           150.460          150,460.000
                                152/405


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC
                               2,180           112.130          244,443.400
             ARAMARK                  6,450           40.560         261,612.000
             AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD
                               5,350           29.550         158,092.500
             DTE  ENERGY    COMPANY
                               4,650           114.000          530,100.000
             CENTENE    CORP
                               5,250           145.310          762,877.500
             CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                               2,800           102.900          288,120.000
             CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                               12,150            41.190         500,458.500
             ARTHUR    J GALLAGHER     & CO
                               4,650           73.860         343,449.000
             GARTNER    INC
                               2,350           153.600          360,960.000
             SPLUNK    INC
                               3,550           123.430          438,176.500
             AGCO   CORP
                               1,450           60.570          87,826.500
             DOMINION     ENERGY    INC
                               16,200            72.250        1,170,450.000
             MONSTER    BEVERAGE     CORP
                               10,550            61.340         647,137.000
             SMITH   (A.O.)    CORP
                               3,650           57.980         211,627.000
             DEERE   & CO
                               7,750           145.100         1,124,525.000
             GLOBAL    PAYMENTS     INC
                               4,000           124.280          497,120.000
             VMWARE    INC-CLASS     A
                               1,800           153.830          276,894.000
             CHEMOURS     CO/THE
                               4,550           43.650         198,607.500
             NASDAQ    INC
                               2,900           93.080         269,932.000
             VAIL   RESORTS    INC
                               1,020           291.640          297,472.800
             EAST   WEST   BANCORP    INC
                               3,650           63.360         231,264.000
             TARGA   RESOURCES     CORP
                               5,350           53.940         288,579.000
             REINSURANCE      GROUP   OF
                               1,650           141.590          233,623.500
             AMERICA
             AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                               1,800           112.910          203,238.000
             INC
             WESTLAKE     CHEMICAL     CORP
                               1,050           92.000          96,600.000
             CONSOLIDATED       EDISON    INC
                               8,000           81.350         650,800.000
             COGNEX    CORP
                               4,150           52.640         218,456.000
             TELEFLEX     INC
                               1,130           248.000          280,240.000
             HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC
                               2,100           123.080          258,468.000
             VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A
                               3,150           101.710          320,386.500
             IDEX   CORP
                               1,950           152.570          297,511.500
             COLGATE-PALMOLIVE         CO
                               21,150            67.000        1,417,050.000
             ROLLINS    INC
                               2,550           61.130         155,881.500
             AMETEK    INC
                               5,775           78.290         452,124.750
             CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                               6,100           58.120         354,532.000
             KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION
                               3,200           34.930         111,776.000
             XPO  LOGISTICS     INC
                               3,100           106.560          330,336.000
                                153/405


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             LYONDELLBASELL        INDU-CL    A
                               8,250           112.240          925,980.000
             COSTCO    WHOLESALE     CORP
                               11,000           236.680         2,603,480.000
             SCANA   CORP
                               3,500           36.680         128,380.000
             AFFILIATED      MANAGERS     GROUP
                               1,350           143.840          194,184.000
             CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC
                                650          481.050          312,682.500
             JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP
                               7,600           23.190         176,244.000
             IN
             UGI  CORP
                               4,200           55.140         231,588.000
             CUMMINS    INC
                               3,850           140.910          542,503.500
             ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                               18,150            71.960        1,306,074.000
             SABRE   CORP
                               6,100           25.630         156,343.000
             CDW  CORP/DE
                               3,750           87.470         328,012.500
             SIGNATURE     BANK             1,300           119.150          154,895.000
             COSTAR    GROUP   INC
                                900          437.210          393,489.000
             SVB  FINANCIAL     GROUP           1,300           320.470          416,611.000
             AMERCO                   220          359.410          79,070.200
             OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE
                               1,500           165.350          248,025.000
             MERCADOLIBRE       INC
                               1,090           320.760          349,628.400
             HANESBRANDS      INC
                               8,500           17.660         150,110.000
             JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC
                               1,950           159.570          311,161.500
             HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS
                               7,066           75.690         534,825.540
             IN
             COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC
                               4,600           30.900         142,140.000
             IPG  PHOTONICS     CORP
                                900          157.000          141,300.000
             COPART    INC
                               5,400           65.100         351,540.000
             DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                               2,450           114.490          280,500.500
             SEATTLE    GENETICS     INC
                               2,900           76.450         221,705.000
             ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                               1,950           370.820          723,099.000
             TRANSDIGM     GROUP   INC
                               1,280           353.750          452,800.000
             NIELSEN    HOLDINGS     PLC
                               9,000           25.970         233,730.000
             KINDER    MORGAN    INC
                               50,981            17.670         900,834.270
             HCA  HEALTHCARE      INC
                               7,100           132.300          939,330.000
             CABOT   OIL  & GAS  CORP
                               11,150            21.910         244,296.500
             T-MOBILE     US  INC
                               8,550           65.520         560,196.000
             ZILLOW    GROUP   INC  - C
                               2,900           44.630         129,427.000
             COCA-COLA     CO/THE
                              101,100            45.770        4,627,347.000
             COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS
                               5,300           42.590         225,727.000
             EXPEDITORS      INTL   WASH   INC
                               4,250           75.480         320,790.000
             EATON   VANCE   CORP
                               3,050           52.170         159,118.500
                                154/405


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             FRANKLIN     RESOURCES     INC
                               7,950           30.260         240,567.000
             CSX  CORP
                               21,400            74.060        1,584,884.000
             FLUOR   CORP
                               3,650           56.380         205,787.000
             LABORATORY      CRP  OF  AMER
                               2,600           169.710          441,246.000
             HLDGS
             EXPEDIA    GROUP   INC
                               3,025           124.530          376,703.250
             AUTOLIV    INC
                               2,150           85.740         184,341.000
             AMAZON.COM      INC
                               10,390          1,958.310         20,346,840.900
             PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A
                               6,050           26.440         159,962.000
             FLOWSERVE     CORP
                               3,200           52.460         167,872.000
             EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP
                               5,200           140.550          730,860.000
             EXXON   MOBIL   CORP
                              106,605            80.460        8,577,438.300
             FLIR   SYSTEMS    INC           3,400           63.050         214,370.000
             AES  CORP
                               17,000            13.280         225,760.000
             L3  TECHNOLOGIES       INC          2,050           211.600          433,780.000
             EVEREST    RE  GROUP   LTD
                               1,020           219.310          223,696.200
             EOG  RESOURCES     INC
                               14,550           115.500         1,680,525.000
             EQT  CORP
                               6,650           46.910         311,951.500
             AKAMAI    TECHNOLOGIES       INC
                               4,150           74.280         308,262.000
             ABIOMED    INC
                               1,080           383.100          413,748.000
             AMERISOURCEBERGEN         CORP
                               4,000           88.380         353,520.000
             AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                               7,990           67.360         538,206.400
             FORD   MOTOR   CO
                               92,123            9.430         868,719.890
             MACY'S    INC
                               7,498           35.360         265,129.280
             DISCOVERY     INC  - A
                               3,990           27.620         110,203.800
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-A
                               4,887           26.310         128,576.970
             DISCOVERY     INC-C
                               7,289           25.430         185,359.270
             AERCAP    HOLDINGS     NV
                               3,400           56.790         193,086.000
             FORTINET     INC
                               3,500           85.000         297,500.000
             MARKEL    CORP               340         1,208.520           410,896.800
             NEXTERA    ENERGY    INC
                               12,000           173.820         2,085,840.000
             FREEPORT-MCMORAN         INC         34,108            13.570         462,845.560
             US  BANCORP
                               40,350            54.330        2,192,215.500
             UNITED    RENTALS    INC
                               2,150           153.820          330,713.000
             F5  NETWORKS     INC
                               1,600           190.180          304,288.000
             FASTENAL     CO
                               7,200           59.010         424,872.000
             FISERV    INC
                               10,250            80.370         823,792.500
             GENERAL    ELECTRIC     CO
                              219,250            12.510        2,742,817.500
             NEKTAR    THERAPEUTICS
                               4,450           66.000         293,700.000
                                155/405


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             NORWEGIAN     CRUISE    LINE
                               5,200           53.200         276,640.000
             HOLDIN
             GOODYEAR     TIRE   & RUBBER    CO
                               6,050           23.480         142,054.000
             GENERAL    MOTORS    CO
                               32,500            34.380        1,117,350.000
             TRIPADVISOR      INC
                               2,750           50.630         139,232.500
             GENERAL    DYNAMICS     CORP
                               6,450           195.240         1,259,298.000
             GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                               8,940           234.520         2,096,608.800
             ALPHABET     INC-CL    A
                               7,470          1,183.990          8,844,405.300
             ALPHABET     INC-CL    C
                               7,917          1,171.440          9,274,290.480
             OWENS   CORNING
                               2,750           57.140         157,135.000
             GENERAL    MILLS   INC
                               15,000            47.010         705,150.000
             FIRSTENERGY      CORP
                               11,868            37.960         450,509.280
             GENUINE    PARTS   CO           3,750           101.240          379,650.000
             IHS  MARKIT    LTD
                               10,184            54.820         558,286.880
             FIFTH   THIRD   BANCORP           17,600            29.500         519,200.000
             HARRIS    CORP
                               3,050           161.520          492,636.000
             AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC
                               3,000           38.480         115,440.000
             HALLIBURTON      CO
                               21,700            36.860         799,862.000
             HOME   DEPOT   INC
                               29,000           205.890         5,970,810.000
             ASSURANT     INC
                               1,250           103.350          129,187.500
             HUNTINGTON      BANCSHARES      INC
                               27,200            16.340         444,448.000
             HUNTINGTON      INGALLS
                               1,090           248.130          270,461.700
             INDUSTRIE
             HERSHEY    CO/THE
                               3,500           104.240          364,840.000
             HARLEY-DAVIDSON        INC
                               4,000           44.070         176,280.000
             HUMANA    INC
                               3,500           333.880         1,168,580.000
             NXP  SEMICONDUCTORS        NV
                               8,700           93.990         817,713.000
             HELMERICH     & PAYNE
                               2,600           62.900         163,540.000
             HENRY   SCHEIN    INC
                               3,800           80.540         306,052.000
             HP  INC
                               41,900            24.680        1,034,092.000
             HEWLETT    PACKARD    ENTERPRISE
                               39,400            16.520         650,888.000
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               4,300           46.260         198,918.000
             C
             HOLLYFRONTIER       CORP
                               4,300           72.010         309,643.000
             LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-
                               4,900           35.950         176,155.000
             C
             LIBERTY    MEDIA   COR-SIRIUSXM
                               2,100           46.110          96,831.000
             A
             ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                               10,350            30.360         314,226.000
                                156/405


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             KRAFT   HEINZ   CO/THE
                               15,603            56.800         886,250.400
             INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP
                               22,950           146.390         3,359,650.500
             INTERNATIONAL       PAPER   CO
                               10,000            51.830         518,300.000
             FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                               3,600           53.900         194,040.000
             SECURI
             ZOETIS    INC
                               12,200            89.740        1,094,828.000
             INGERSOLL-RAND        PLC
                               6,279           101.240          635,685.960
             CHENIERE     ENERGY    INC
                               5,450           65.130         354,958.500
             ALLEGION     PLC
                               2,450           88.930         217,878.500
             LEGGETT    & PLATT   INC
                               3,100           45.570         141,267.000
             LIBERTY    GLOBAL    PLC-   C
                               13,673            25.430         347,704.390
             WASTE   CONNECTIONS      INC
                               6,457           80.900         522,371.300
             JUNIPER    NETWORKS     INC         8,900           27.700         246,530.000
             JM  SMUCKER    CO/THE
                               2,920           109.770          320,528.400
             JOHNSON    & JOHNSON            67,650           136.870         9,259,255.500
             ABBVIE    INC
                               38,979            93.740        3,653,891.460
             HOLOGIC    INC
                               7,100           38.740         275,054.000
             KIMBERLY-CLARK        CORP
                               8,650           116.050         1,003,832.500
             KROGER    CO
                               21,850            32.560         711,436.000
             KLA-TENCOR      CORP
                               3,850           107.280          413,028.000
             LOCKHEED     MARTIN    CORP
                               6,420           328.910         2,111,602.200
             FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC
                               2,200           216.180          475,596.000
             L BRANDS    INC
                               5,900           26.550         156,645.000
             LOWE'S    COS  INC
                               20,800           109.380         2,275,104.000
             ELI  LILLY   & CO
                               24,550           105.370         2,586,833.500
             LAM  RESEARCH     CORP
                               4,230           160.050          677,011.500
             JONES   LANG   LASALLE    INC
                               1,100           148.840          163,724.000
             LOEWS   CORP
                               7,250           49.890         361,702.500
             LINCOLN    NATIONAL     CORP
                               5,449           65.350         356,092.150
             MCDONALD'S      CORP            19,800           163.740         3,242,052.000
             3M  CO
                               14,800           212.740         3,148,552.000
             FACEBOOK     INC-A             60,000           162.530         9,751,800.000
             DELL   TECHNOLOGIES       INC-CL    V
                               5,104           95.880         489,371.520
             MANPOWERGROUP       INC
                               1,600           91.850         146,960.000
             S&P  GLOBAL    INC
                               6,300           207.020         1,304,226.000
             MARTIN    MARIETTA     MATERIALS
                               1,600           198.300          317,280.000
             CONCHO    RESOURCES     INC
                               5,050           132.750          670,387.500
             FIRST   DATA   CORP-   CLASS   A
                               13,450            25.380         341,361.000
             ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC
                               5,300           34.400         182,320.000
                                157/405


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             PHILLIPS     66
                               11,300           116.700         1,318,710.000
             TECHNIPFMC      PLC
                               11,150            28.510         317,886.500
             MGM  RESORTS    INTERNATIONAL
                               13,400            27.000         361,800.000
             MATTEL    INC
                               8,700           15.330         133,371.000
             DXC  TECHNOLOGY      CO
                               7,038           90.830         639,261.540
             MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS
                               3,000           129.560          388,680.000
             MYLAN   NV
                               12,850            38.930         500,250.500
             METLIFE    INC
                               21,900            45.830        1,003,677.000
             MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP
                               15,700            19.460         305,522.000
             LTD
             ARISTA    NETWORKS     INC
                               1,290           267.770          345,423.300
             ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A
                               3,800           49.010         186,238.000
             MOTOROLA     SOLUTIONS     INC        4,028           127.610          514,013.080
             METTLER-TOLEDO
                                640          588.000          376,320.000
             INTERNATIONAL
             BAKER   HUGHES    A GE  CO
                               10,273            30.990         318,360.270
             ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                               3,230           182.090          588,150.700
             BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC
                               2,940           40.210         118,217.400
             MERCK   & CO.  INC.
                               67,221            69.380        4,663,792.980
             DOWDUPONT     INC
                               58,505            70.080        4,100,030.400
             MASCO   CORP
                               7,900           37.920         299,568.000
             M & T BANK   CORP
                               3,519           178.640          628,634.160
             MARSH   & MCLENNAN     COS
                               12,800            85.340        1,092,352.000
             MARRIOTT     INTERNATIONAL       -CL
                               7,472           124.980          933,850.560
             A
             WORKDAY    INC-CLASS     A
                               3,750           144.520          541,950.000
             SQUARE    INC  - A
                               7,450           88.540         659,623.000
             TRANSUNION                  4,700           75.350         354,145.000
             VISTRA    ENERGY    CORP           8,700           22.460         195,402.000
             MICHAEL    KORS   HOLDINGS     LTD
                               3,850           72.810         280,318.500
             WORLDPAY     INC-CLASS     A
                               7,650           96.740         740,061.000
             NETAPP    INC
                               6,850           83.410         571,358.500
             NIKE   INC  -CL  B
                               32,200            80.400        2,588,880.000
             NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                               7,150           174.610         1,248,461.500
             MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                               6,000           83.900         503,400.000
             RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC
                               3,200           91.820         293,824.000
             ALLY   FINANCIAL     INC
                               10,700            26.770         286,439.000
             NORTHROP     GRUMMAN    CORP
                               4,160           301.690         1,255,030.400
             APTIV   PLC
                               6,500           84.780         551,070.000
                                158/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             NEWMONT    MINING    CORP
                               13,000            30.240         393,120.000
             MCKESSON     CORP
                               5,050           125.500          633,775.000
             MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS
                               7,100           60.290         428,059.000
             XYLEM   INC
                               4,500           78.410         352,845.000
             PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL
                               39,150            78.620        3,077,973.000
             NUCOR   CORP
                               8,200           63.310         519,142.000
             WESTERN    UNION   CO
                               11,746            18.960         222,704.160
             GODADDY    INC  - CLASS   A
                               4,100           79.450         325,745.000
             NEWELL    BRANDS    INC
                               12,292            21.270         261,450.840
             EVERGY    INC
                               6,950           58.950         409,702.500
             OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP
                               19,200            77.570        1,489,344.000
             LIBERTY    BROADBAND-C
                               2,550           79.610         203,005.500
             PAYCHEX    INC              8,350           74.610         622,993.500
             O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                               2,120           344.700          730,764.000
             ALTRIA    GROUP   INC           47,200            60.790        2,869,288.000
             P ▶ & E CORP
                               13,250            45.530         603,272.500
             PFIZER    INC
                              147,663            41.780        6,169,360.140
             ALKERMES     PLC
                               4,000           42.950         171,800.000
             XCEL   ENERGY    INC
                               13,150            49.290         648,163.500
             STRYKER    CORP
                               8,450           171.250         1,447,062.500
             PARKER    HANNIFIN     CORP
                               3,300           177.830          586,839.000
             PIONEER    NATURAL    RESOURCES
                               4,300           164.630          707,909.000
             CO
             POLARIS    INDUSTRIES      INC
                               1,550           110.250          170,887.500
             PROCTER    & GAMBLE    CO/THE
                               62,967            82.650        5,204,222.550
             EXELON    CORP
                               23,922            44.360        1,061,179.920
             ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC
                               5,500           117.410          645,755.000
             NVR  INC
                                 90        2,653.880           238,849.200
             CONOCOPHILLIPS                 29,300            70.540        2,066,822.000
             PEPSICO    INC
                               35,750           113.500         4,057,625.000
             PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                               10,600            98.730        1,046,538.000
             AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC
                               4,550           89.090         405,359.500
             ACCENTURE     PLC-CL    A
                               16,250           169.360         2,752,100.000
             AXIS   CAPITAL    HOLDINGS     LTD
                               1,950           56.870         110,896.500
             PENTAIR    PLC
                               4,205           43.480         182,833.400
             QUALCOMM     INC
                               36,950            70.360        2,599,802.000
             INVESCO    LTD
                               10,150            24.220         245,833.000
             ADVANCE    AUTO   PARTS   INC
                               1,900           167.220          317,718.000
             PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP
                               7,200           55.720         401,184.000
                                159/405


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             RAYTHEON     COMPANY
                               7,320           202.210         1,480,177.200
             RED  HAT  INC
                               4,550           145.930          663,981.500
             REGENERON     PHARMACEUTICALS
                               2,000           397.930          795,860.000
             REPUBLIC     SERVICES     INC
                               5,600           74.400         416,640.000
             BOOKING    HOLDINGS     INC
                               1,210          1,909.500          2,310,495.000
             ROSS   STORES    INC
                               9,650           97.350         939,427.500
             PACKAGING     CORP   OF  AMERICA
                               2,400           111.560          267,744.000
             RESMED    INC
                               3,700           111.930          414,141.000
             QUEST   DIAGNOSTICS      INC
                               3,300           109.770          362,241.000
             ROBERT    HALF   INTL   INC
                               3,050           75.330         229,756.500
             RALPH   LAUREN    CORP
                               1,450           131.060          190,037.000
             ROCKWELL     COLLINS    INC
                               4,163           139.000          578,657.000
             REGIONS    FINANCIAL     CORP        28,835            19.580         564,589.300
             CHEVRON    CORP
                               48,168           115.230         5,550,398.640
             EDISON    INTERNATIONAL              8,300           67.470         560,001.000
             TESLA   INC
                               3,300           280.950          927,135.000
             SYMANTEC     CORP
                               15,050            19.810         298,140.500
             STANLEY    BLACK   & DECKER    INC
                               3,922           140.920          552,688.240
             SYNOPSYS     INC
                               3,750           101.780          381,675.000
             CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-
                               4,505           305.190         1,374,880.950
             A
             CBRE   GROUP   INC  - A
                               8,100           46.880         379,728.000
             TWITTER    INC
                               16,800            30.810         517,608.000
             SOUTHERN     CO/THE
                               25,300            45.760        1,157,728.000
             SYSCO   CORP
                               12,700            74.970         952,119.000
             TRAVELERS     COS  INC/THE
                               6,873           132.570          911,153.610
             SEI  INVESTMENTS      COMPANY
                               3,200           61.970         198,304.000
             STERICYCLE      INC
                               2,150           61.950         133,192.500
             STEEL   DYNAMICS     INC
                               5,700           47.360         269,952.000
             SCHLUMBERGER       LTD           34,652            60.210        2,086,396.920
             SENSATA    TECHNOLOGIES
                               4,150           52.240         216,796.000
             HOLDING
             AT&T   INC
                              181,491            32.180        5,840,380.380
             SOUTHWEST     AIRLINES     CO
                               3,650           61.030         222,759.500
             ON  SEMICONDUCTOR       CORP
                               11,000            19.860         218,460.000
             SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                               2,110           462.390          975,642.900
             SEMPRA    ENERGY
                               6,450           118.030          761,293.500
             TIFFANY    & CO
                               2,950           123.370          363,941.500
             SEAGATE    TECHNOLOGY
                               7,050           49.390         348,199.500
                                160/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                               24,450           110.890         2,711,260.500
             SALESFORCE.COM        INC
                               17,800           148.830         2,649,174.000
             WESTROCK     CO
                               6,630           54.880         363,854.400
             JOHNSON    CONTROLS
                               22,984            38.830         892,468.720
             INTERNATION
             ANDEAVOR                  3,650           153.800          561,370.000
             UNION   PACIFIC    CORP
                               19,600           154.650         3,031,140.000
             MARATHON     OIL  CORP
                               21,300            20.360         433,668.000
             MARATHON     PETROLEUM     CORP
                               11,900            82.800         985,320.000
             UNITED    TECHNOLOGIES       CORP
                               19,200           133.520         2,563,584.000
             UNITED    PARCEL    SERVICE-CL      B
                               17,500           123.700         2,164,750.000
             UNUM   GROUP
                               5,400           36.660         197,964.000
             SPRINT    CORP
                               20,765            6.090         126,458.850
             ANTERO    RESOURCES     CORP
                               5,100           17.110          87,261.000
             IQVIA   HOLDINGS     INC
                               3,944           126.880          500,414.720
             VOYA   FINANCIAL     INC
                               4,350           49.040         213,324.000
             AMEREN    CORPORATION
                               6,250           65.620         410,125.000
             UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                               24,226           269.650         6,532,540.900
             VERISIGN     INC
                               2,900           158.140          458,606.000
             VALERO    ENERGY    CORP
                               10,892           116.070         1,264,234.440
             ULTA   BEAUTY    INC
                               1,410           275.660          388,680.600
             FIDELITY     NATIONAL     FINANCIAL
                               6,838           40.270         275,366.260
             UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B
                               2,100           126.720          266,112.000
             ANTHEM    INC
                               6,440           270.890         1,744,531.600
             WALT   DISNEY    CO/THE           37,200           110.260         4,101,672.000
             WELLS   FARGO   & CO
                              116,222            57.930        6,732,740.460
             WASTE   MANAGEMENT      INC         11,050            91.880        1,015,274.000
             WILLIAMS     COS  INC
                               30,500            28.500         869,250.000
             TRACTOR    SUPPLY    COMPANY
                               3,200           89.910         287,712.000
             WHIRLPOOL     CORP
                               1,700           126.470          214,999.000
             WALMART    INC
                               36,900            96.450        3,559,005.000
             SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL
                               2,900           85.790         248,791.000
             A
             ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC
                               5,050           123.560          623,978.000
             WYNN   RESORTS    LTD
                               2,400           127.850          306,840.000
             XEROX   CORP
                               5,911           27.020         159,715.220
             WABTEC    CORP
                               2,250           113.000          254,250.000
             TJX  COMPANIES     INC
                               15,650           110.600         1,730,890.000
             WATERS    CORP
                               1,900           191.730          364,287.000
                                161/405


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             UNITED    CONTINENTAL      HOLDINGS
                               1,800           87.130         156,834.000
             ALLERGAN     PLC
                               8,657           190.500         1,649,158.500
             WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                               21,100            68.030        1,435,433.000
             INC
             WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                               3,333           149.570          498,516.810
             WESTERN    DIGITAL    CORP
                               7,300           57.790         421,867.000
             WEC  ENERGY    GROUP   INC
                               7,830           69.290         542,540.700
             PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE
                               12,800            53.080         679,424.000
             GP
             VISA   INC-CLASS     A SHARES
                               44,900           144.500         6,488,050.000
             PPL  CORP
                               17,700            30.920         547,284.000
             PULTEGROUP      INC
                               6,900           28.070         193,683.000
             PPG  INDUSTRIES      INC
                               6,150           112.000          688,800.000
             NORTHERN     TRUST   CORP
                               5,350           106.130          567,795.500
             NVIDIA    CORP              14,800           272.720         4,036,256.000
             IAC/INTERACTIVECORP                  2,050           195.500          400,775.000
             PNC  FINANCIAL     SERVICES
                               11,943           143.200         1,710,237.600
             GROUP
             QURATE    RETAIL    INC
                               11,450            20.660         236,557.000
             HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC
                               4,700           43.620         205,014.000
             TYSON   FOODS   INC-CL    A
                               7,450           63.080         469,946.000
             NETFLIX    INC
                               10,870           346.460         3,766,020.200
             THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                               10,100           235.730         2,380,873.000
             INC
             TORCHMARK     CORP
                               2,675           88.610         237,031.750
             FIRST   REPUBLIC     BANK/CA
                               3,950           102.800          406,060.000
             TEXTRON    INC
                               6,350           69.610         442,023.500
             TWENTY-FIRST       CENTURY    FOX-A
                               26,600            45.340        1,206,044.000
             TWENTY-FIRST       CENTURY    FOX  -
                               11,000            44.880         493,680.000
             B
             NEWS   CORP   - CLASS   A         9,237           12.700         117,309.900
             OGE  ENERGY    CORP
                               4,700           37.500         176,250.000
             OMNICOM    GROUP
                               5,700           69.250         394,725.000
             ORACLE    CORP
                               77,333            47.710        3,689,557.430
             MASTERCARD      INC  - A
                               23,200           212.770         4,936,264.000
             ONEOK   INC
                               10,250            66.010         676,602.500
             CENTURYLINK      INC
                               23,952            22.000         526,944.000
             ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                               2,600           303.110          788,086.000
             YUM!   BRANDS    INC
                               8,300           87.920         729,736.000
                                162/405


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             TAKE-TWO     INTERACTIVE
                               2,850           130.350          371,497.500
             SOFTWRE
             ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP
                               1,230           237.980          292,715.400
             MOLSON    COORS   BREWING    CO  -B
                               4,600           66.410         305,486.000
             NOBLE   ENERGY    INC
                               12,400            29.340         363,816.000
             BANK   OF  AMERICA    CORP
                              241,301            30.850        7,444,135.850
             BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC
                               4,300           96.160         413,488.000
             NORDSTROM     INC
                               3,000           65.110         195,330.000
             AMERICAN     EXPRESS    CO
                               18,350           105.400         1,934,090.000
             ANALOG    DEVICES    INC
                               9,199           97.090         893,130.910
             ADVANCED     MICRO   DEVICES
                               22,800            27.840         634,752.000
             TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP
                               7,200           56.130         404,136.000
             AMERICAN     INTERNATIONAL
                               22,322            53.900        1,203,155.800
             GROUP
             ANADARKO     PETROLEUM     CORP        13,500            63.680         859,680.000
             SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                               4,500           88.660         398,970.000
             ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD
                               4,200           124.040          520,968.000
             NEWFIELD     EXPLORATION      CO
                               5,100           26.660         135,966.000
             AVERY   DENNISON     CORP
                               2,100           105.130          220,773.000
             COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A
                               14,550            75.720        1,101,726.000
             EMERSON    ELECTRIC     CO
                               15,700            76.210        1,196,497.000
             AON  PLC
                               6,050           150.430          910,101.500
             AMGEN   INC
                               17,250           196.150         3,383,587.500
             TAPESTRY     INC
                               7,100           49.960         354,716.000
             EATON   CORP   PLC
                               11,086            84.670         938,651.620
             CELGENE    CORP
                               19,200            89.890        1,725,888.000
             CONSTELLATION       BRANDS    INC-A
                               4,330           208.620          903,324.600
             APPLIED    MATERIALS     INC
                               26,300            40.270        1,059,101.000
             CIT  GROUP   INC
                               3,300           54.270         179,091.000
             CIMAREX    ENERGY    CO
                               2,500           85.470         213,675.000
             CME  GROUP   INC
                               8,700           173.500         1,509,450.000
             NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC
                               9,894           45.060         445,823.640
             ECOLAB    INC
                               6,650           153.200         1,018,780.000
             EQUIFAX    INC
                               3,150           135.760          427,644.000
             GAP  INC/THE
                               5,950           29.020         172,669.000
             GILEAD    SCIENCES     INC
                               32,650            72.880        2,379,532.000
             HORMEL    FOODS   CORP
                               7,350           41.280         303,408.000
             STATE   STREET    CORP
                               9,293           86.410         803,008.130
             SUNTRUST     BANKS   INC
                               11,548            74.210         856,977.080
                                163/405


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                               30,400            49.510        1,505,104.000
             BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                               12,700            74.520         946,404.000
             CAMPBELL     SOUP   CO
                               4,400           40.050         176,220.000
             CROWN   HOLDINGS     INC
                               3,450           42.950         148,177.500
             CARDINAL     HEALTH    INC
                               7,800           52.110         406,458.000
             FEDEX   CORP
                               6,400           246.190         1,575,616.000
             CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP
                               12,254            98.150        1,202,730.100
             FMC  CORP
                               3,350           82.940         277,849.000
             FLEX   LTD
                               12,900            13.230         170,667.000
             CERNER    CORP
                               7,300           64.890         473,697.000
             INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES
                               1,900           129.880          246,772.000
             CITRIX    SYSTEMS    INC
                               3,700           112.290          415,473.000
             INTEL   CORP              116,600            47.260        5,510,516.000
             INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                               9,400           22.600         212,440.000
             INC
             HARTFORD     FINANCIAL     SVCS   GRP
                               9,100           49.880         453,908.000
             ILLINOIS     TOOL   WORKS
                               7,650           141.070         1,079,185.500
             SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                               38,500            7.020         270,270.000
             ILLUMINA     INC
                               3,650           348.290         1,271,258.500
             SEALED    AIR  CORP
                               4,400           40.500         178,200.000
             INTUITIVE     SURGICAL     INC
                               2,890           541.860         1,565,975.400
             CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH
                               3,450           115.540          398,613.000
             SNAP-ON    INC
                               1,400           181.400          253,960.000
             CARMAX    INC
                               4,600           78.240         359,904.000
             COMERICA     INC
                               4,200           97.880         411,096.000
             INGREDION     INC
                               1,700           102.400          174,080.000
             DUKE   ENERGY    CORP
                               17,878            83.470        1,492,276.660
             TARGET    CORP
                               12,800            88.880        1,137,664.000
             DOVER   CORP
                               3,900           86.340         336,726.000
             WW  GRAINGER     INC            1,300           353.140          459,082.000
             JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                               3,100           73.840         228,904.000
             INC
             CINTAS    CORP
                               2,350           216.400          508,540.000
             CA  INC
                               8,055           43.850         353,211.750
             CONAGRA    BRANDS    INC
                               10,000            36.250         362,500.000
             CLOROX    COMPANY
                               3,300           149.720          494,076.000
             ENTERGY    CORP
                               4,400           85.530         376,332.000
             MICROSOFT     CORP
                              182,700            108.740        19,866,798.000
             INCYTE    CORP
                               4,600           72.210         332,166.000
                                164/405


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             CVS  HEALTH    CORP
                               25,874            76.070        1,968,235.180
             MEDTRONIC     PLC
                               34,138            96.490        3,293,975.620
             MICRON    TECHNOLOGY      INC
                               29,000            44.650        1,294,850.000
             BLACKROCK     INC
                               3,030           471.960         1,430,038.800
             CENTERPOINT      ENERGY    INC
                               10,300            28.900         297,670.000
             HASBRO    INC
                               2,850           101.030          287,935.500
             KELLOGG    CO
                               6,450           73.650         475,042.500
             KEYCORP                 26,700            21.180         565,506.000
             KANSAS    CITY   SOUTHERN
                               2,550           118.650          302,557.500
             MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-
                               37,561            43.490        1,633,527.890
             A
             KOHLS   CORP
                               4,150           81.060         336,399.000
             COOPER    COS  INC/THE
                               1,200           259.810          311,772.000
             NEW  YORK   COMMUNITY     BANCORP
                               12,000            11.020         132,240.000
             APACHE    CORP
                               9,860           42.660         420,627.600
             CHUBB   LTD
                               11,699           137.340         1,606,740.660
             ARROW   ELECTRONICS      INC
                               2,150           75.830         163,034.500
             ALLSTATE     CORP
                               8,900           101.100          899,790.000
             EBAY   INC
                               23,900            33.660         804,474.000
             PAYPAL    HOLDINGS     INC
                               28,400            89.000        2,527,600.000
             EASTMAN    CHEMICAL     CO
                               3,450           97.450         336,202.500
             XILINX    INC
                               6,550           78.040         511,162.000
             EXPRESS    SCRIPTS    HOLDING    CO
                               14,360            90.230        1,295,702.800
             DISH   NETWORK    CORP-A
                               5,750           34.520         198,490.000
             ZIONS   BANCORPORATION               4,800           53.320         255,936.000
             ESTEE   LAUDER    COMPANIES-CL       A
                               5,750           138.680          797,410.000
             TOLL   BROTHERS     INC           3,800           36.830         139,954.000
             TRIMBLE    INC
                               6,400           41.970         268,608.000
             LENNAR    CORP-A
                               7,100           52.340         371,614.000
             LEAR   CORP
                               1,650           158.960          262,284.000
             E*TRADE    FINANCIAL     CORP
                               6,500           55.420         360,230.000
             PROGRESSIVE      CORP
                               14,900            68.820        1,025,418.000
             PRAXAIR    INC
                               7,250           156.670         1,135,857.500
             PACCAR    INC
                               8,687           69.180         600,966.660
             PVH  CORP
                               1,850           136.400          252,340.000
             BIOGEN    INC
                               5,310           341.340         1,812,515.400
             IDEXX   LABORATORIES       INC
                               2,220           244.260          542,257.200
             STARBUCKS     CORP
                               34,600            54.210        1,875,666.000
             PERRIGO    CO  PLC
                               3,400           76.000         258,400.000
                                165/405


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             EVERSOURCE      ENERGY
                               8,130           63.510         516,336.300
             INTUIT    INC
                               6,150           219.860         1,352,139.000
             BORGWARNER      INC
                               5,100           44.170         225,267.000
             BEST   BUY  CO  INC
                               6,500           79.230         514,995.000
             BALL   CORP
                               8,034           42.140         338,552.760
             BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                               35,247            35.990        1,268,539.530
             XL  GROUP   LTD
                               6,600           57.170         377,322.000
             ELECTRONIC      ARTS   INC
                               7,850           113.200          888,620.000
             VULCAN    MATERIALS     CO
                               3,200           110.220          352,704.000
             VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC
                               6,400           180.050         1,152,320.000
             VF  CORP
                               8,350           91.290         762,271.500
             CBS  CORP-CLASS      B NON  VOTING
                               8,371           54.620         457,224.020
             VIACOM    INC-CLASS     B         8,671           29.260         253,713.460
             MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                               1,570           190.720          299,430.400
             VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC      2,200           109.050          239,910.000
             CARNIVAL     CORP
                               10,650            61.740         657,531.000
             COMCAST    CORP-CLASS      A
                              115,290            35.920        4,141,216.800
             JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD
                               5,600           35.130         196,728.000
             JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD
                               5,600           60.540         339,024.000
             DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD
                               9,000            8.900         80,100.000
             HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD
                               31,300            6.740         210,962.000
     アメリカ・ドル　小計                                             アメリカ・ドル
                                                  628,272,252.760
                                                 (69,430,366,652)
     イギリス・ポン
                                 株     イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
     ド
             MERLIN    ENTERTAINMENT
                               16,300            3.783         61,662.900
             TUI  AG-DI
                               10,947            13.525         148,058.170
             BP  PLC
                              514,000             5.412        2,781,768.000
             UNILEVER     PLC
                               31,460            42.235        1,328,713.100
             BARCLAYS     PLC
                              437,000             1.762         769,994.000
             ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC
                               44,000            9.742         428,648.000
             MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC
                               42,100            2.973         125,163.300
             RANDGOLD     RESOURCES     LTD
                               2,280           48.890         111,469.200
             PRUDENTIAL      PLC
                               65,700            17.005        1,117,228.500
             ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND
                              120,391             2.481         298,690.070
             GROUP
             JOHNSON    MATTHEY    PLC
                               4,964           34.750         172,499.000
             BAE  SYSTEMS    PLC
                               81,400            6.100         496,540.000
                                166/405


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             AVIVA   PLC
                              102,566             4.859         498,368.190
             GLAXOSMITHKLINE        PLC
                              126,352            15.254        1,927,373.400
             INFORMA    PLC
                               32,000            7.534         241,088.000
             MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL
                               10,500            12.800         134,400.000
             MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                              126,300             2.300         290,490.000
             MEDICLINIC      INTERNATIONAL
                               9,300            4.850         45,105.000
             PLC
             AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                               22,400            4.270         95,648.000
             DCC  PLC
                               2,150           67.350         144,802.500
             GVC  HOLDINGS     PLC
                               14,000            10.920         152,880.000
             CONVATEC     GROUP   PLC
                               33,000            2.124         70,092.000
             ROYAL   MAIL   PLC
                               22,300            4.662         103,962.600
             NMC  HEALTH    PLC            2,700           36.380          98,226.000
             RELX   PLC
                               26,746            16.815         449,733.990
             DIAGEO    PLC              63,000            26.855        1,691,865.000
             RIO  TINTO   PLC
                               30,650            35.445        1,086,389.250
             STANDARD     CHARTERED     PLC
                               81,300            6.223         505,929.900
             TESCO   PLC
                              254,800             2.399         611,265.200
             FRESNILLO     PLC
                               5,600            8.630         48,328.000
             SMITH   & NEPHEW    PLC
                               22,100            13.545         299,344.500
             GLENCORE     PLC
                              306,625             3.041         932,446.620
             WOOD   GROUP   (JOHN)    PLC
                               16,200            6.966         112,849.200
             HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                               7,400           21.710         160,654.000
             SMITHS    GROUP   PLC
                               10,233            15.880         162,500.040
             BABCOCK    INTL   GROUP   PLC
                               6,100            7.122         43,444.200
             DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP
                               33,483            3.277         109,723.790
             PEARSON    PLC
                               20,163            8.960         180,660.480
             SAINSBURY     (J)  PLC
                               45,225            3.201         144,765.220
             NEXT   PLC
                               3,550           54.900         194,895.000
             TAYLOR    WIMPEY    PLC          84,200            1.680         141,456.000
             WHITBREAD     PLC
                               4,611           47.000         216,717.000
             BUNZL   PLC               8,255           23.760         196,138.800
             VODAFONE     GROUP   PLC
                              684,183             1.640        1,122,060.120
             CRODA   INTERNATIONAL       PLC
                               3,193           50.100         159,969.300
             KINGFISHER      PLC
                               55,411            2.685         148,778.530
             WPP  PLC
                               33,100            11.445         378,829.500
             UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC
                               17,127            7.236         123,930.970
             SEVERN    TRENT   PLC
                               5,733           19.515         111,879.490
             RECKITT    BENCKISER     GROUP   PLC
                               17,150            64.730        1,110,119.500
                                167/405


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                               13,600            11.235         152,796.000
             SCHRODERS     PLC
                               3,050           29.990          91,469.500
             SSE  PLC
                               26,400            12.685         334,884.000
             WEIR   GROUP   PLC/THE
                               6,150           16.320         100,368.000
             BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                               25,900            5.532         143,278.800
             ASTRAZENECA      PLC
                               32,150            56.350        1,811,652.500
             FERGUSON     PLC
                               5,887           62.760         369,468.120
             LEGAL   & GENERAL    GROUP   PLC
                              155,100             2.543         394,419.300
             3I  GROUP   PLC
                               23,891            9.162         218,889.340
             SKY  PLC
                               27,100            15.420         417,882.000
             ASHTEAD    GROUP   PLC
                               12,700            23.190         294,513.000
             SAGE   GROUP   PLC/THE
                               27,614            5.702         157,455.020
             NATIONAL     GRID   PLC          87,534            8.103         709,288.000
             LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                             1,830,965              0.599        1,096,931.130
             RSA  INSURANCE     GROUP   PLC       26,260            6.148         161,446.480
             IMPERIAL     BRANDS    PLC
                               24,450            26.925         658,316.250
             CENTRICA     PLC
                              143,660             1.505         216,280.130
             BERKELEY     GROUP   HOLDINGS/THE
                               3,200           35.760         114,432.000
             BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                               59,210            36.825        2,180,408.250
             PLC
             BHP  BILLITON     PLC
                               53,977            15.448         833,836.690
             ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                               9,100           23.000         209,300.000
             PLC
             HSBC   HOLDINGS     PLC
                              511,700             6.604        3,379,266.800
             SHIRE   PLC
                               23,174            43.315        1,003,781.810
             ANGLO   AMERICAN     PLC
                               32,883            15.020         493,902.660
             MONDI   PLC
                               9,350           21.140         197,659.000
             WM  MORRISON     SUPERMARKETS
                               54,900            2.617         143,673.300
             CARNIVAL     PLC
                               4,511           46.180         208,317.980
             EASYJET    PLC
                               4,000           14.610          58,440.000
             COMPASS    GROUP   PLC
                               40,639            16.355         664,650.840
             PERSIMMON     PLC
                               7,900           23.920         188,968.000
             BT  GROUP   PLC
                              213,400             2.204         470,333.600
             COCA-COLA     HBC  AG-DI
                               5,200           25.420         132,184.000
             BURBERRY     GROUP   PLC
                               10,489            20.940         219,639.660
             INTERCONTINENTAL         HOTELS
                               4,636           46.140         213,905.040
             GROU
             TRAVIS    PERKINS    PLC
                               5,900           11.325          66,817.500
             INTERTEK     GROUP   PLC
                               4,050           50.720         205,416.000
                                168/405


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ITV  PLC
                               93,100            1.589         147,935.900
             LONDON    STOCK   EXCHANGE     GROUP
                               7,899           46.630         368,330.370
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS
                              118,300            24.625        2,913,137.500
             ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS
                               96,618            25.005        2,415,933.090
             MEGGITT    PLC
                               19,500            5.330         103,935.000
             G4S  PLC
                               37,800            2.333         88,187.400
             ADMIRAL    GROUP   PLC
                               4,950           20.280         100,386.000
             INVESTEC     PLC
                               16,000            4.881         78,096.000
             ANTOFAGASTA      PLC
                               9,800            7.764         76,087.200
             STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC
                               67,157            3.184         213,827.880
             EXPERIAN     PLC
                               24,054            18.820         452,696.280
     イギリス・ポンド　小計                                            イギリス・ポンド
                                                  47,360,366.850
                                                  (6,762,586,783)
     イスラエル・
                                 株   イスラエル・シュケル            イスラエル・シュケル
     シュケル
             AZRIELI    GROUP   LTD
                               1,000           186.000          186,000.000
             FRUTAROM                   900          366.000          329,400.000
             BEZEQ   THE  ISRAELI    TELECOM
                               48,300            4.100         198,030.000
             CO
             ISRAEL    CHEMICALS     LTD
                               17,600            20.090         353,584.000
             ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                600          458.100          274,860.000
             BANK   HAPOALIM     BM
                               26,600            26.000         691,600.000
             BANK   LEUMI   LE-ISRAEL
                               35,400            23.240         822,696.000
             NICE   LTD
                               1,650           417.800          689,370.000
             MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                               3,000           64.600         193,800.000
     イスラエル・シュケル　小計                                          イスラエル・シュケル
                                                   3,739,340.000
                                                   (115,209,065)
     オーストラリ
                                 株   オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
     ア・ドル
             HEALTHSCOPE      LTD
                               45,500            2.110         96,005.000
             MEDIBANK     PRIVATE    LTD
                               72,800            2.920         212,576.000
             BHP  BILLITON     LIMITED
                               82,950            31.400        2,604,630.000
             SOUTH32    LTD
                              134,100             3.470         465,327.000
             ALUMINA    LTD
                               62,300            2.760         171,948.000
             WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                               24,500            35.720         875,140.000
             FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD
                               38,800            3.680         142,784.000
             BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK
                               11,800            10.740         126,732.000
             NATIONAL     AUSTRALIA     BANK   LTD
                               69,850            27.950        1,952,307.500
                                169/405


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             WESTPAC    BANKING    CORP
                               88,348            27.840        2,459,608.320
             SANTOS    LTD
                               45,200            6.690         302,388.000
             AUSNET    SERVICES
                               41,000            1.605         65,805.000
             AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP
                               73,600            28.530        2,099,808.000
             RIO  TINTO   LTD
                               10,450            70.300         734,635.000
             ORIGIN    ENERGY    LTD
                               46,200            7.690         355,278.000
             AMCOR   LIMITED
                               29,700            14.320         425,304.000
             AURIZON    HOLDINGS     LTD
                               49,500            4.180         206,910.000
             OIL  SEARCH    LTD
                               35,300            8.600         303,580.000
             SEEK   LTD
                               8,300           21.510         178,533.000
             TREASURY     WINE   ESTATES    LTD
                               18,000            18.210         327,780.000
             NEWCREST     MINING    LTD
                               19,750            18.690         369,127.500
             INCITEC    PIVOT   LTD          42,300            3.850         162,855.000
             COMMONWEALTH       BANK   OF
                               45,350            70.140        3,180,849.000
             AUSTRAL
             CALTEX    AUSTRALIA     LTD
                               6,450           30.190         194,725.500
             ORICA   LTD
                               9,200           16.650         153,180.000
             QBE  INSURANCE     GROUP   LTD
                               34,300            10.980         376,614.000
             CIMIC   GROUP   LTD
                               2,400           48.700         116,880.000
             WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                               33,900            28.240         957,336.000
             COCA-COLA     AMATIL    LTD
                               13,700            9.190         125,903.000
             TABCORP    HOLDINGS     LTD
                               48,400            4.800         232,320.000
             CROWN   RESORTS    LTD
                               9,600           13.850         132,960.000
             TELSTRA    CORP   LTD
                              104,600             3.120         326,352.000
             AMP  LTD
                               75,000            3.310         248,250.000
             JAMES   HARDIE    INDUSTRIES-CDI
                               11,100            20.870         231,657.000
             MACQUARIE     GROUP   LTD
                               8,284           124.520         1,031,523.680
             ARISTOCRAT      LEISURE    LTD
                               14,550            30.220         439,701.000
             BANK   OF  QUEENSLAND      LTD
                               9,100           11.130         101,283.000
             CSL  LTD               11,550           217.160         2,508,198.000
             WESFARMERS      LTD
                               28,895            50.960        1,472,489.200
             COCHLEAR     LTD             1,500           204.190          306,285.000
             BLUESCOPE     STEEL   LTD
                               14,400            17.170         247,248.000
             SUNCORP    GROUP   LTD
                               34,300            14.890         510,727.000
             BORAL   LTD
                               30,500            6.960         212,280.000
             ASX  LTD
                               5,000           64.630         323,150.000
             COMPUTERSHARE       LTD
                               11,400            18.680         212,952.000
             HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD
                               14,000            3.480         48,720.000
             INSURANCE     AUSTRALIA     GROUP
                               61,000            7.460         455,060.000
                                170/405


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SONIC   HEALTHCARE      LTD
                               10,400            25.450         264,680.000
             CHALLENGER      LTD
                               13,900            10.220         142,058.000
             AGL  ENERGY    LTD
                               17,400            20.030         348,522.000
             BRAMBLES     LTD
                               41,500            10.960         454,840.000
             FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP
                               1,400           57.990          81,186.000
             L
             RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                               3,550           54.260         192,623.000
             TPG  TELECOM    LTD
                               8,700            8.210         71,427.000
             REA  GROUP   LTD
                               1,350           87.000         117,450.000
             DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES
                               1,400           52.330          73,262.000
             L
     オーストラリア・ドル　小計                                          オーストラリア・ドル
                                                  30,531,752.700
                                                  (2,424,526,483)
     カナダ・ドル                            株       カナダ・ドル            カナダ・ドル
             IMPERIAL     OIL  LTD
                               7,100           39.990         283,929.000
             CONSTELLATION       SOFTWARE     INC
                                500          944.310          472,155.000
             PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD
                               5,096           23.500         119,756.000
             RESTAURANT      BRANDS    INTERN
                               5,987           74.650         446,929.550
             WHEATON    PRECIOUS     METALS
                               12,000            20.950         251,400.000
             CORP
             INTACT    FINANCIAL     CORP
                               3,550           102.540          364,017.000
             BCE  INC
                               3,730           53.140         198,212.200
             FRANCO-NEVADA       CORP
                               4,700           80.100         376,470.000
             SUNCOR    ENERGY    INC
                               41,930            51.660        2,166,103.800
             METRO   INC
                               6,200           40.720         252,464.000
             NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                               8,500           64.720         550,120.000
             BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                               30,500            75.240        2,294,820.000
             CAN  IMPERIAL     BK  OF  COMMERCE
                               11,550           123.300         1,424,115.000
             TORONTO-DOMINION         BANK
                               47,500            79.630        3,782,425.000
             GREAT-WEST      LIFECO    INC
                               7,600           31.390         238,564.000
             ROYAL   BANK   OF  CANADA
                               37,150           104.060         3,865,829.000
             TOURMALINE      OIL  CORP
                               6,600           19.570         129,162.000
             VERMILION     ENERGY    INC
                               3,700           40.680         150,516.000
             TRANSCANADA      CORP
                               23,150            55.870        1,293,390.500
             PEMBINA    PIPELINE     CORP
                               12,729            43.660         555,748.140
             BOMBARDIER      INC-B
                               53,000            4.290         227,370.000
             BARRICK    GOLD   CORP
                               30,400            13.030         396,112.000
             CAE  INC
                               6,500           26.740         173,810.000
             THOMSON    REUTERS    CORP
                               7,104           59.030         419,349.120
                                171/405

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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             EMPIRE    CO  LTD  'A'
                               4,600           25.060         115,276.000
             WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD
                               1,600           85.150         136,240.000
             CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B
                               3,850           64.490         248,286.500
             LINAMAR    CORP
                               1,300           55.080          71,604.000
             SEVEN   GENERATIONS      ENERGY    -
                               6,400           14.430          92,352.000
             A
             HYDRO   ONE  LTD
                               8,400           19.070         160,188.000
             LOBLAW    COMPANIES     LTD
                               5,460           68.060         371,607.600
             WSP  GLOBAL    INC
                               2,700           73.340         198,018.000
             EMERA   INC
                               1,300           41.270          53,651.000
             CANADIAN     UTILITIES     LTD-A
                               3,300           31.320         103,356.000
             ROGERS    COMMUNICATIONS        INC-B
                               9,500           68.020         646,190.000
             AGNICO    EAGLE   MINES   LTD        5,900           42.950         253,405.000
             KINROSS    GOLD   CORP
                               29,500            3.660         107,970.000
             BANK   OF  MONTREAL             16,300           107.870         1,758,281.000
             POWER   CORP   OF  CANADA
                               8,600           28.350         243,810.000
             METHANEX     CORP
                               2,200           94.410         207,702.000
             SHOPIFY    INC  - CLASS   A
                               2,200           176.080          387,376.000
             NUTRIEN    LTD
                               16,519            71.940        1,188,376.860
             AURORA    CANNABIS     INC
                               17,500            8.190         143,325.000
             AUSTRALIS     CAPITAL    INC
                                514           3.060          1,572.840
             CAMECO    CORP
                               9,200           12.800         117,760.000
             TELUS   CORP
                               5,400           49.100         265,140.000
             POWER   FINANCIAL     CORP
                               6,200           30.060         186,372.000
             TECK   RESOURCES     LTD-CLS    B
                               14,000            29.100         407,400.000
             CANADIAN     TIRE   CORP-CLASS      A
                               1,600           161.430          258,288.000
             TURQUOISE     HILL   RESOURCES
                               24,800            2.920         72,416.000
             LTD
             CANADIAN     NATURAL    RESOURCES
                               31,900            43.100        1,374,890.000
             FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD
                                700          695.900          487,130.000
             MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                               8,700           69.230         602,301.000
             WESTON    (GEORGE)     LTD
                               1,300           99.330         129,129.000
             BLACKBERRY      LTD
                               11,900            12.930         153,867.000
             SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                               15,850            51.460         815,641.000
             ENBRIDGE     INC
                               43,700            44.990        1,966,063.000
             BROOKFIELD      ASSET   MANAGE-CL
                               21,550            56.120        1,209,386.000
             A
             MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                               51,000            23.300        1,188,300.000
             BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                               8,700           27.420         238,554.000
                                172/405


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             GOLDCORP     INC
                               21,859            13.410         293,129.190
             ENCANA    CORP
                               24,300            16.440         399,492.000
             CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                               3,700           274.270         1,014,799.000
             LTD
             INDUSTRIAL      ALLIANCE
                               2,500           54.000         135,000.000
             INSURANC
             GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                               5,600           38.090         213,304.000
             CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                               18,850           114.200         2,152,670.000
             CGI  GROUP   INC  - CLASS   A
                               6,500           85.130         553,345.000
             HUSKY   ENERGY    INC
                               8,458           21.700         183,538.600
             ONEX   CORPORATION
                               2,200           89.990         197,978.000
             SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B
                               11,600            25.170         291,972.000
             FINNING    INTERNATIONAL       INC
                               4,400           30.000         132,000.000
             SNC-LAVALIN      GROUP   INC
                               4,500           53.450         240,525.000
             IGM  FINANCIAL     INC           1,900           35.790          68,001.000
             OPEN   TEXT   CORP
                               7,000           50.550         353,850.000
             CI  FINANCIAL     CORP
                               7,000           20.570         143,990.000
             SAPUTO    INC
                               5,800           38.640         224,112.000
             FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD
                               17,700            14.750         261,075.000
             ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B
                               11,000            66.010         726,110.000
             FORTIS    INC
                               11,000            42.950         472,450.000
             LUNDIN    MINING    CORP
                               16,100            6.200         99,820.000
             CRESCENT     POINT   ENERGY    CORP
                               13,300            7.020         93,366.000
             CENOVUS    ENERGY    INC
                               27,200            11.610         315,792.000
             DOLLARAMA     INC
                               7,800           50.290         392,262.000
             ATCO   LTD  -CLASS    I
                               1,700           37.650          64,005.000
             ALTAGAS    LTD
                               6,900           23.630         163,047.000
             FIRST   CAPITAL    REALTY    INC
                               3,800           20.340          77,292.000
             KEYERA    CORP
                               5,300           34.590         183,327.000
             INTER   PIPELINE     LTD
                               9,500           23.190         220,305.000
             ARC  RESOURCES     LTD
                               8,300           13.000         107,900.000
     カナダ・ドル　小計                                              カナダ・ドル
                                                  46,168,448.900
                                                  (3,876,764,654)
     シンガポール・
                                 株    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
     ドル
             UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD
                               34,500            26.210         904,245.000
             DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                               46,000            24.580        1,130,680.000
             SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                               13,670            9.580         130,958.600
             KEPPEL    CORP   LTD
                               36,300            6.390         231,957.000
                                173/405

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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             UOL  GROUP   LTD
                               14,000            6.730         94,220.000
             CITY   DEVELOPMENTS       LTD
                               10,400            8.800         91,520.000
             CAPITALAND      LTD
                               63,000            3.300         207,900.000
             YANGZIJIANG      SHIPBUILDING
                               56,800            1.080         61,344.000
             SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS
                               41,000            2.760         113,160.000
             LTD
             JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                               2,700           30.880          83,376.000
             LTD
             OVERSEA-CHINESE        BANKING
                               79,000            11.120         878,480.000
             CORP
             GENTING    SINGAPORE     LTD
                              153,000             1.080         165,240.000
             VENTURE    CORP   LTD
                               7,200           16.880         121,536.000
             SINGAPORE
                              213,450             3.140         670,233.000
             TELECOMMUNICATIONS
             SINGAPORE     TECH   ENGINEERING
                               39,500            3.300         130,350.000
             SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD
                               22,700            2.730         61,971.000
             GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD
                              164,400             0.275         45,210.000
             SATS   LTD
                               16,000            5.030         80,480.000
             SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                               20,800            7.360         153,088.000
             COMFORTDELGRO       CORP   LTD
                               55,300            2.270         125,531.000
             WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                               49,200            3.140         154,488.000
     シンガポール・ドル　小計                                           シンガポール・ドル
                                                   5,635,967.600
                                                   (453,019,076)
     スイス・フラン                            株      スイス・フラン            スイス・フラン
             DUFRY   AG-REG
                                850          114.700          97,495.000
             UBS  GROUP   AG-REG
                               97,700            15.300        1,494,810.000
             EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG
                                200          602.000          120,400.000
             ADECCO    GROUP   AG-REG
                               3,900           57.680         224,952.000
             ROCHE   HOLDING    AG-
                               18,090           235.300         4,256,577.000
             GENUSSCHEIN
             PARGESA    HOLDING    SA-BR
                                950          76.350          72,532.500
             SIKA   AG-REG
                               3,360           136.500          458,640.000
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG
                                 3       77,500.000           232,500.000
             ABB  LTD-REG
                               47,300            22.620        1,069,926.000
             SWISS   RE  AG
                               8,050           87.980         708,239.000
             NESTLE    SA-REG
                               79,100            79.960        6,324,836.000
             PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG
                                450          744.500          335,025.000
             SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT
                               1,050           228.000          239,400.000
             CREDIT    SUISSE    GROUP   AG-REG
                               65,120            14.560         948,147.200
                                174/405


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             JULIUS    BAER   GROUP   LTD
                               5,550           50.200         278,610.000
             SGS  SA-REG
                                140         2,523.000           353,220.000
             SCHINDLER     HOLDING    AG-REG
                                500          223.400          111,700.000
             VIFOR   PHARMA    AG
                               1,200           169.600          203,520.000
             TEMENOS    AG  - REG
                               1,550           149.400          231,570.000
             SWATCH    GROUP   AG/THE-BR
                                790          386.100          305,019.000
             ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG
                               3,932           296.800         1,167,017.600
             BALOISE    HOLDING    AG  - REG
                               1,200           148.000          177,600.000
             CLARIANT     AG-REG
                               5,700           23.470         133,779.000
             NOVARTIS     AG-REG
                               56,150            78.680        4,417,882.000
             BARRY   CALLEBAUT     AG-REG
                                 60        1,764.000           105,840.000
             CIE  FINANCIERE      RICHEMONT-
                               13,560            82.280        1,115,716.800
             REG
             SWISSCOM     AG-REG
                                660          431.100          284,526.000
             GEBERIT    AG-REG               910          432.500          393,575.000
             GIVAUDAN-REG                   240         2,320.000           556,800.000
             STRAUMANN     HOLDING    AG-REG
                                270          739.500          199,665.000
             SONOVA    HOLDING    AG-REG
                               1,420           194.550          276,261.000
             LONZA   GROUP   AG-REG
                               1,930           305.100          588,843.000
             SWATCH    GROUP   AG/THE-REG
                               1,300           74.400          96,720.000
             LAFARGEHOLCIM       LTD-REG
                               12,290            45.000         553,050.000
             SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG
                                900          352.000          316,800.000
             KUEHNE    + NAGEL   INTL   AG-REG
                               1,350           155.400          209,790.000
             SWISS   PRIME   SITE-REG
                               1,850           87.500         161,875.000
             CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-PC          25        6,610.000           165,250.000
     スイス・フラン　小計                                             スイス・フラン
                                                  28,988,109.100
                                                  (3,318,558,730)
     スウェーデン・                              スウェーデン・クロー            スウェーデン・クロー
                                 株
     クローナ                                        ナ            ナ
             ICA  GRUPPEN    AB
                               1,900           270.600          514,140.000
             ERICSSON     LM-B   SHS
                               78,130            78.880        6,162,894.400
             VOLVO   AB-B   SHS
                               40,400           154.650         6,247,860.000
             MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR
                               1,500           505.500          758,250.000
             SKF  AB-B   SHARES
                               9,750           168.650         1,644,337.500
             ELECTROLUX      AB-SER    B
                               5,950           194.500         1,157,275.000
             NORDEA    BANK   AB
                               79,400            97.700        7,757,380.000
             SWEDISH    MATCH   AB
                               4,600           476.000         2,189,600.000
             TELE2   AB-B   SHS
                               8,950           114.350         1,023,432.500
                                175/405


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BAN-
                               41,450            98.300        4,074,535.000
             A
             SVENSKA    HANDELSBANKEN-A        SHS
                               39,450           109.900         4,335,555.000
             SWEDBANK     AB  - A SHARES
                               23,500           213.000         5,005,500.000
             HENNES    & MAURITZ    AB-B   SHS
                               23,550           123.120         2,899,476.000
             SKANSKA    AB-B   SHS
                               8,350           168.500         1,406,975.000
             SANDVIK    AB
                               29,850           152.350         4,547,647.500
             INVESTOR     AB-B   SHS
                               11,750           408.200         4,796,350.000
             ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                               17,350           254.000         4,406,900.000
             SECURITAS     AB-B   SHS
                               7,400           156.600         1,158,840.000
             TELIA   CO  AB
                               71,600            39.870        2,854,692.000
             ALFA   LAVAL   AB
                               7,000           238.600         1,670,200.000
             ATLAS   COPCO   AB-B   SHS         9,700           235.500         2,284,350.000
             ASSA   ABLOY   AB-B
                               25,900           184.000         4,765,600.000
             LUNDBERGS     AB-B   SHS          1,800           296.000          532,800.000
             LUNDIN    PETROLEUM     AB
                               4,650           305.700         1,421,505.000
             ESSITY    AKTIEBOLAG-B
                               15,700           234.400         3,680,080.000
             BOLIDEN    AB
                               7,000           232.300         1,626,100.000
             EPIROC    AB-A
                               16,550            93.130        1,541,301.500
             EPIROC    AB-B
                               9,700           85.560         829,932.000
             HUSQVARNA     AB-B   SHS
                               9,750           73.280         714,480.000
             KINNEVIK     AB  - B
                               6,050           287.900         1,741,795.000
             HEXAGON    AB-B   SHS
                               6,500           526.600         3,422,900.000
             INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS
                               4,000           189.200          756,800.000
                                               スウェーデン・クロー
     スウェーデン・クローナ　小計
                                                        ナ
                                                  87,929,483.400
                                                  (1,067,463,929)
     デンマーク・ク
                                 株   デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
     ローネ
             NOVO   NORDISK    A/S-B
                               46,400           306.850        14,237,840.000
             DANSKE    BANK   A/S
                               18,800           184.750         3,473,300.000
             ISS  A/S
                               3,900           218.100          850,590.000
             AP  MOELLER-MAERSK        A/S-A
                                 95        8,650.000           821,750.000
             H LUNDBECK     A/S
                               1,700           368.400          626,280.000
             VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                               5,250           430.200         2,258,550.000
             CARLSBERG     AS-B
                               2,750           770.200         2,118,050.000
             NOVOZYMES     A/S-B   SHARES
                               5,800           343.700         1,993,460.000
             COLOPLAST-B                  3,100           666.000         2,064,600.000
             DSV  A/S
                               4,750           598.000         2,840,500.000
                                176/405

                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             WILLIAM    DEMANT    HOLDING
                               2,675           251.800          673,565.000
             AP  MOLLER-MAERSK       A/S-B
                                160         9,256.000          1,480,960.000
             TRYG   A/S
                               3,300           156.300          515,790.000
             PANDORA    A/S
                               2,750           391.600         1,076,900.000
             CHR  HANSEN    HOLDING    A/S
                               2,550           622.600         1,587,630.000
             GENMAB    A/S
                               1,550          1,055.000          1,635,250.000
             ORSTED    A/S
                               4,700           399.300         1,876,710.000
     デンマーク・クローネ　小計                                          デンマーク・クローネ
                                                  40,131,725.000
                                                   (691,068,304)
     ニュージーラン                              ニュージーランド・ド            ニュージーランド・ド
                                 株
     ド・ドル                                        ル            ル
             MERIDIAN     ENERGY    LTD
                               34,500            3.220         111,090.000
             A2  MILK   CO  LTD
                               19,000            11.880         225,720.000
             SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                               52,689            3.885         204,696.760
             AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD
                               23,400            6.880         160,992.000
             FLETCHER     BUILDING     LTD
                               20,100            6.200         124,620.000
             FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE
                               15,100            14.790         223,329.000
             C
             RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                               8,800           13.300         117,040.000
                                               ニュージーランド・ド
     ニュージーランド・ドル　小計
                                                        ル
                                                   1,167,487.760
                                                   (84,829,661)
     ノルウェー・ク
                                 株   ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
     ローネ
             NORSK   HYDRO   ASA
                               35,200            47.110        1,658,272.000
             DNB  ASA
                               25,150           170.700         4,293,105.000
             ORKLA   ASA
                               20,850            68.700        1,432,395.000
             TELENOR    ASA
                               18,600           159.700         2,970,420.000
             EQUINOR    ASA
                               30,123           210.800         6,349,928.400
             YARA   INTERNATIONAL       ASA
                               4,560           378.500         1,725,960.000
             MARINE    HARVEST
                               9,900           182.800         1,809,720.000
             GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA
                               4,850           139.300          675,605.000
             SCHIBSTED     ASA-B   SHS
                               2,400           267.500          642,000.000
             AKER   BP  ASA
                               2,900           284.600          825,340.000
     ノルウェー・クローネ　小計                                          ノルウェー・クローネ
                                                  22,382,745.400
                                                   (293,661,619)
     ユーロ                            株          ユーロ            ユーロ
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BAYER   AG-REG
                               24,150            74.890        1,808,593.500
             EVONIK    INDUSTRIES      AG
                               4,250           31.000         131,750.000
             DEUTSCHE     BANK   AG-REGISTERED
                               50,650            9.764         494,546.600
             COMMERZBANK      AG
                               26,335            8.296         218,475.160
             VOLKSWAGEN      AG
                                800          134.000          107,200.000
             VOLKSWAGEN      AG-PREF
                               4,820           136.240          656,676.800
             MAN  SE
                                850          93.450          79,432.500
             SIEMENS    AG-REG
                               19,500           108.540         2,116,530.000
             E.ON   SE
                               57,000            8.897         507,129.000
             UNIPER    SE
                               4,900           25.730         126,077.000
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG
                               8,650           80.730         698,314.500
             GEA  GROUP   AG             4,500           31.570         142,065.000
             OSRAM   LICHT   AG
                               2,560           35.900          91,904.000
             CONTINENTAL      AG
                               2,820           151.400          426,948.000
             BASF   SE
                               23,350            76.830        1,793,980.500
             K+S  AG-REG
                               4,800           18.495          88,776.000
             ALLIANZ    SE-REG
                               11,210           180.540         2,023,853.400
             THYSSENKRUPP       AG
                               10,700            19.365         207,205.500
             HENKEL    AG  & CO  KGAA   VORZUG
                               4,650           106.500          495,225.000
             RWE  AG
                               13,150            21.570         283,645.500
             DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                               6,100           22.330         136,213.000
             FRAPORT    AG  FRANKFURT
                               1,000           77.260          77,260.000
             AIRPORT
             BRENNTAG     AG
                               3,950           52.000         205,400.000
             FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                               10,500            63.620         668,010.000
             UNITED    INTERNET     AG-REG
                               3,000           43.270         129,810.000
             SHARE
             HOCHTIEF     AG
                                450          136.400          61,380.000
             SAP  SE
                               25,342            98.760        2,502,775.920
             MUENCHENER      RUECKVER     AG-REG
                               3,980           184.750          735,305.000
             SCHAEFFLER      AG
                               3,800           10.430          39,634.000
             ZALANDO    SE
                               2,900           40.920         118,668.000
             HEIDELBERGCEMENT         AG
                               3,700           67.420         249,454.000
             KION   GROUP   AG
                               1,850           55.920         103,452.000
             WIRECARD     AG
                               2,950           184.500          544,275.000
             COVESTRO     AG
                               4,900           69.320         339,668.000
             INNOGY    SE
                               3,400           37.550         127,670.000
             SARTORIUS     AG-VORZUG
                                950          144.600          137,370.000
             PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-PRF
                               4,000           52.220         208,880.000
                                178/405


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             DELIVERY     HERO   SE
                               2,500           45.440         113,600.000
             METRO   AG
                               4,100           13.520          55,432.000
             1&1  DRILLISCH     AG
                               1,300           42.180          54,834.000
             LINDE   AG  - TENDER
                               4,780           188.850          902,703.000
             SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                               4,000           38.095         152,380.000
             BEIERSDORF      AG
                               2,550           97.420         248,421.000
             FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF
                               1,700           48.560          82,552.000
             MERCK   KGAA
                               3,250           87.680         284,960.000
             ADIDAS    AG
                               4,810           206.100          991,341.000
             PUMA   SE
                                206          438.500          90,331.000
             HENKEL    AG  & CO  KGAA
                               2,650           92.800         245,920.000
             DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                               85,400            13.435        1,147,349.000
             FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  &    5,550           85.800         476,190.000
             DAIMLER    AG-REGISTERED
                               23,850            54.320        1,295,532.000
             SHARES
             QIAGEN    N.V.
                               5,598           32.490         181,879.020
             INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                               28,750            20.470         588,512.500
             HANNOVER     RUECK   SE
                               1,500           118.500          177,750.000
             DEUTSCHE     POST   AG-REG
                               25,450            30.810         784,114.500
             DEUTSCHE     BOERSE    AG
                               4,900           116.700          571,830.000
             PROSIEBENSAT.1        MEDIA   SE
                               5,950           21.930         130,483.500
             LANXESS    AG
                               2,200           65.640         144,408.000
             MTU  AERO   ENGINES    AG
                               1,330           184.200          244,986.000
             AXEL   SPRINGER     SE
                               1,200           60.750          72,900.000
             DEUTSCHE     WOHNEN    SE
                               9,400           43.010         404,294.000
             SYMRISE    AG
                               3,200           77.180         246,976.000
             TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                               18,800            3.512         66,025.600
             HOLDI
             BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-
                               1,350           69.400          93,690.000
             PRF
             HUGO   BOSS   AG   -ORD
                               1,590           67.980         108,088.200
             RTL  GROUP                1,000           62.200          62,200.000
             VONOVIA    SE
                               12,750            42.860         546,465.000
             KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                               23,726            37.145         881,302.270
             NN  GROUP   NV
                               7,600           37.130         282,188.000
             ARCELORMITTAL                 16,900            24.715         417,683.500
             UNILEVER     NV-CVA
                               40,300            47.405        1,910,421.500
             HEINEKEN     NV
                               6,700           82.760         554,492.000
             RELX   NV
                               24,719            18.685         461,874.510
                                179/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             AEGON   NV
                               44,744            5.202         232,758.280
             KONINKLIJKE      AHOLD   DELHAIZE
                               31,983            20.850         666,845.550
             N
             AKZO   NOBEL
                               6,600           81.520         538,032.000
             KONINKLIJKE      DSM  NV
                               4,550           87.000         395,850.000
             WOLTERS    KLUWER
                               7,300           53.260         388,798.000
             ING  GROEP   NV
                              100,250            11.496        1,152,474.000
             KONINKLIJKE      KPN  NV
                               84,250            2.190         184,507.500
             ASML   HOLDING    NV
                               10,600           159.660         1,692,396.000
             ABN  AMRO   GROUP   NV-CVA
                               10,300            23.380         240,814.000
             VOPAK                  1,900           42.930          81,567.000
             RANDSTAD     NV
                               2,850           51.680         147,288.000
             HEINEKEN     HOLDING    NV
                               2,850           80.300         228,855.000
             JCDECAUX     SA
                               1,900           29.220          55,518.000
             TOTAL   SA
                               61,250            52.030        3,186,837.500
             MICHELIN     (CGDE)
                               4,500           99.620         448,290.000
             AIR  LIQUIDE    SA
                               10,982           105.100         1,154,208.200
             KERING                  1,930           430.100          830,093.000
             SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                               14,100            67.840         956,544.000
             BOUYGUES     SA
                               5,600           35.100         196,560.000
             BNP  PARIBAS
                               28,750            50.990        1,465,962.500
             PEUGEOT    SA
                               15,450            22.970         354,886.500
             NATIXIS                 22,950            5.804         133,201.800
             THALES    SA
                               2,680           117.800          315,704.000
             DANONE                 15,800            65.420        1,033,636.000
             CARREFOUR     SA
                               14,900            15.185         226,256.500
             SUEZ                  8,875           12.215         108,408.120
             VIVENDI                 27,191            21.550         585,966.050
             L'OREAL                  6,450           197.250         1,272,262.500
             COMPAGNIE     DE  SAINT   GOBAIN
                               13,050            35.860         467,973.000
             LEGRAND    SA
                               6,867           63.040         432,895.680
             CASINO    GUICHARD     PERRACHON
                               1,300           27.570          35,841.000
             PERNOD    RICARD    SA
                               5,417           132.750          719,106.750
             SOCIETE    BIC  SA
                                700          76.250          53,375.000
             EURAZEO    SA
                               1,195           64.600          77,197.000
             REXEL   SA
                               7,850           13.525         106,171.250
             SOCIETE    GENERALE     SA
                               20,050            35.900         719,795.000
             LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                               7,120           280.650         1,998,228.000
             VUI
                                180/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ACCOR   SA
                               4,650           42.680         198,462.000
             CAPGEMINI     SE
                               4,220           105.050          443,311.000
             VALEO   SA
                               5,950           36.980         220,031.000
             PUBLICIS     GROUPE
                               5,250           50.980         267,645.000
             BUREAU    VERITAS    SA
                               6,500           21.970         142,805.000
             EIFFAGE                  2,000           97.320         194,640.000
             SODEXO    SA
                               2,300           88.240         202,952.000
             IPSEN                  1,000           147.050          147,050.000
             INGENICO     GROUP
                               1,600           58.220          93,152.000
             AMUNDI    SA
                               1,500           62.220          93,330.000
             TELEPERFORMANCE                  1,500           166.000          249,000.000
             UBISOFT    ENTERTAINMENT
                               2,000           86.860         173,720.000
             FAURECIA                  1,900           51.000          96,900.000
             EUROFINS     SCIENTIFIC
                                290          464.400          134,676.000
             SEB  SA
                                560          156.900          87,864.000
             ESSILOR    INTERNATIONAL
                               5,430           118.900          645,627.000
             DASSAULT     AVIATION     SA
                                 60        1,536.000           92,160.000
             AXA  SA
                               49,500            21.965        1,087,267.500
             EDENRED                  5,950           33.390         198,670.500
             RENAULT    SA
                               5,000           71.840         359,200.000
             HERMES    INTERNATIONAL
                                820          528.800          433,616.000
             STMICROELECTRONICS          NV
                               17,350            16.240         281,764.000
             REMY   COINTREAU
                                550          116.300          63,965.000
             ATOS   SE
                               2,500           99.220         248,050.000
             DASSAULT     SYSTEMES     SA
                               3,380           128.500          434,330.000
             WENDEL                   680          128.100          87,108.000
             ORANGE                 52,050            13.500         702,675.000
             ALSTOM                  4,050           37.650         152,482.500
             CNP  ASSURANCES
                               4,300           19.730          84,839.000
             SANOFI                 28,725            72.270        2,075,955.750
             VINCI   SA
                               13,050            80.400        1,049,220.000
             AIRBUS    SE
                               14,800           104.280         1,543,344.000
             VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                               13,650            17.875         243,993.750
             CREDIT    AGRICOLE     SA
                               30,100            12.268         369,266.800
             BIOMERIEUX                  1,000           76.400          76,400.000
             ENGIE                 47,873            12.280         587,880.440
             IMERYS    SA
                                900          60.550          54,495.000
             EDF                 15,050            14.215         213,935.750
             SES                  9,000           16.570         149,130.000
                                181/405


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             SAFRAN    SA
                               8,550           116.050          992,227.500
             ILIAD   SA
                                650          104.850          68,152.500
             ARKEMA                  1,770           104.200          184,434.000
             ADP                   740          190.100          140,674.000
             EUTELSAT     COMMUNICATIONS
                               4,050           20.100          81,405.000
             SCOR   SE
                               4,150           37.240         154,546.000
             GETLINK                 11,250            10.815         121,668.750
             BOLLORE                 21,300            3.758         80,045.400
             UCB  SA
                               3,250           76.460         248,495.000
             KBC  GROUP   NV
                               6,500           62.700         407,550.000
             COLRUYT    SA
                               1,600           50.400          80,640.000
             GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA
                               2,000           87.740         175,480.000
             SOLVAY    SA
                               1,950           111.000          216,450.000
             UMICORE                  5,400           45.750         247,050.000
             ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV
                               19,350            77.450        1,498,657.500
             AGEAS                  4,540           44.500         202,030.000
             PROXIMUS                  3,500           19.910          69,685.000
             TELENET    GROUP   HOLDING    NV
                               1,200           47.400          56,880.000
             PRYSMIAN     SPA
                               6,150           21.570         132,655.500
             ASSICURAZIONI       GENERALI
                               31,343            14.825         464,659.970
             MEDIOBANCA      SPA
                               15,265            8.682         132,530.730
             TENARIS    SA
                               12,000            13.780         165,360.000
             UNICREDIT     SPA
                               51,456            13.088         673,456.120
             TELECOM    ITALIA    SPA
                              282,782             0.523         148,008.090
             TELECOM    ITALIA-RSP
                              146,950             0.464         68,317.050
             INTESA    SANPAOLO
                              382,237             2.300         879,145.100
             ATLANTIA     SPA
                               12,407            18.160         225,311.120
             POSTE   ITALIANE     SPA
                               13,500            7.012         94,662.000
             MONCLER    SPA
                               4,700           37.100         174,370.000
             RECORDATI     SPA             2,600           30.050          78,130.000
             ENI  SPA
                               65,200            15.826        1,031,855.200
             DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA      14,300            7.410         105,963.000
             PIRELLI    & C SPA
                               11,000            6.740         74,140.000
             LEONARDO     SPA
                               9,525            9.768         93,040.200
             ENEL   SPA
                              208,434             4.378         912,524.050
             SNAM   SPA
                               56,600            3.636         205,797.600
             LUXOTTICA     GROUP   SPA
                               4,500           54.600         245,700.000
             TERNA   SPA
                               34,900            4.675         163,157.500
             EXOR   NV
                               2,680           55.400         148,472.000
                                182/405


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             CNH  INDUSTRIAL      NV
                               25,200            10.025         252,630.000
             FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES
                               28,550            14.400         411,120.000
             NV
             FERRARI    NV
                               3,145           109.000          342,805.000
             TELEFONICA      SA
                              121,827             6.742         821,357.630
             ENDESA    SA
                               7,650           19.420         148,563.000
             BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                              170,612             5.228         891,959.530
             ARGENTA
             IBERDROLA     SA
                              153,034             6.300         964,114.200
             BANCO   DE  SABADELL     SA
                              144,909             1.340         194,178.060
             BANKINTER     SA
                               16,600            7.768         128,948.800
             REPSOL    SA
                               35,150            16.330         573,999.500
             GRIFOLS    SA
                               7,750           24.310         188,402.500
             BANCO   SANTANDER     SA
                              410,250             4.228        1,734,742.120
             AMADEUS    IT  GROUP   SA         11,350            76.060         863,281.000
             NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                               9,050           23.220         210,141.000
             MAPFRE    SA
                               25,450            2.540         64,643.000
             CAIXABANK     S.A
                               94,100            3.991         375,553.100
             INTL   CONSOLIDATED       AIRLINE-
                               15,200            7.584         115,276.800
             DI
             ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y SERV
                               6,726           34.960         235,140.960
             AENA   SME  SA
                               1,700           147.600          250,920.000
             INDUSTRIA     DE  DISENO    TEXTIL
                               28,500            25.010         712,785.000
             SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                               5,600           12.490          69,944.000
             ENE
             ENAGAS    SA
                               5,400           24.000         129,600.000
             RED  ELECTRICA     CORPORACION
                               10,700            18.120         193,884.000
             SA
             FERROVIAL     SA
                               12,300            18.010         221,523.000
             BANKIA    SA
                               30,105            3.380         101,754.900
             UPM-KYMMENE      OYJ
                               13,700            32.570         446,209.000
             NOKIA   OYJ
                              146,750             4.653         682,827.750
             WARTSILA     OYJ  ABP
                               10,800            16.760         181,008.000
             STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                               13,800            15.275         210,795.000
             METSO   OYJ
                               2,800           28.470          79,716.000
             ELISA   OYJ
                               3,650           36.780         134,247.000
             SAMPO   OYJ-A   SHS
                               11,100            43.650         484,515.000
             FORTUM    OYJ
                               11,150            21.300         237,495.000
             KONE   OYJ-B
                               8,800           45.150         397,320.000
                                183/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             NOKIAN    RENKAAT    OYJ
                               3,050           34.790         106,109.500
             NESTE   OYJ
                               3,150           70.580         222,327.000
             ORION   OYJ-CLASS     B
                               2,450           30.080          73,696.000
             OMV  AG
                               3,550           44.830         159,146.500
             ERSTE   GROUP   BANK   AG
                               7,400           34.660         256,484.000
             VOESTALPINE      AG
                               2,850           36.760         104,766.000
             RAIFFEISEN      BANK
                               3,400           23.720          80,648.000
             INTERNATIONA
             ANDRITZ    AG
                               2,100           49.980         104,958.000
             SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                               6,000           35.660         213,960.000
             AIB  GROUP   PLC
                               20,000            4.700         94,000.000
             BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC
                               23,660            7.215         170,706.900
             JERONIMO     MARTINS             6,000           12.430          74,580.000
             EDP-ENERGIAS       DE  PORTUGAL     SA
                               66,000            3.294         217,404.000
             GALP   ENERGIA    SGPS   SA        11,650            16.405         191,118.250
             KERRY   GROUP   PLC-A
                               4,220           95.950         404,909.000
             CRH  PLC
                               22,300            28.280         630,644.000
             PADDY   POWER   BETFAIR    PLC
                               2,200           76.550         168,410.000
     ユーロ　小計                                                  ユーロ
                                                  98,392,271.530
                                                 (12,630,615,896)
     香港・ドル                            株        香港・ドル            香港・ドル
             POWER   ASSETS    HOLDINGS     LTD
                               35,000            55.000        1,925,000.000
             GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP
                               61,000            54.050        3,297,050.000
             L
             MTR  CORP
                               38,000            39.800        1,512,400.000
             SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                               42,000           111.700         4,691,400.000
             SINO   LAND   CO
                               82,000            12.920        1,059,440.000
             CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD      68,669            89.450        6,142,442.050
             WHARF   HOLDINGS     LTD
                               32,000            21.700         694,400.000
             SWIRE   PACIFIC    LTD  - CL  A      12,500            86.100        1,076,250.000
             CLP  HOLDINGS     LTD
                               43,500            90.100        3,919,350.000
             HENDERSON     LAND   DEVELOPMENT
                               32,916            39.350        1,295,244.600
             HANG   LUNG   GROUP   LTD
                               21,000            20.900         438,900.000
             HONG   KONG   & CHINA   GAS
                              239,181            15.780        3,774,276.180
             HANG   SENG   BANK   LTD
                               19,600           203.200         3,982,720.000
             WHEELOCK     & CO  LTD
                               20,000            47.650         953,000.000
             NEW  WORLD   DEVELOPMENT
                              159,000            10.040        1,596,360.000
             WH  GROUP   LTD
                              222,500             5.760        1,281,600.000
                                184/405


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             HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR
                               30,300           217.400         6,587,220.000
             MINTH   GROUP   LTD
                               18,000            29.600         532,800.000
             LI  & FUNG   LTD
                              152,000             2.080         316,160.000
             HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                               50,000            15.100         755,000.000
             ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY
                               7,600           78.850         599,260.000
             YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG
                               19,000            21.900         416,100.000
             NWS  HOLDINGS     LTD
                               35,500            13.580         482,090.000
             KERRY   PROPERTIES      LTD
                               17,500            27.850         487,375.000
             BANK   OF  EAST   ASIA   LTD
                               32,640            28.100         917,184.000
             HYSAN   DEVELOPMENT      CO
                               17,000            38.600         656,200.000
             SJM  HOLDINGS     LTD
                               47,000            8.180         384,460.000
             SWIRE   PROPERTIES      LTD
                               28,800            29.700         855,360.000
             CK  ASSET   HOLDINGS     LTD        66,669            56.250        3,750,131.250
             CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS
                               16,000            58.750         940,000.000
             L
             PCCW   LTD
                               95,000            4.210         399,950.000
             AIA  GROUP   LTD
                              308,800            64.500        19,917,600.000
             WHARF   REAL   ESTATE
                               33,000            49.900        1,646,700.000
             INVESTMENT
             SANDS   CHINA   LTD
                               64,400            35.700        2,299,080.000
             SHANGRI-LA      ASIA   LTD
                               30,000            11.920         357,600.000
             TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                               35,500            47.650        1,691,575.000
             LTD
             MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD
                               23,600            13.880         327,568.000
             BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     LTD
                               96,000            36.600        3,513,600.000
             WYNN   MACAU   LTD
                               38,000            19.840         753,920.000
     香港・ドル　小計                                               香港・ドル
                                                  86,226,766.080
                                                  (1,214,072,866)
     合計                                             102,362,743,718
                                                 [102,362,743,718]
      (2)    株式以外の有価証券

      種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資証券      アメリカ・ドル                                         アメリカ・ドル
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                            3,447         635,075.280
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                            7,937        1,464,535.240
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                            4,000         519,560.000
                   VORNADO    REALTY    TRUST
                                            4,347         330,850.170
                   SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                            2,850         450,471.000
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                   EQUITY    RESIDENTIAL
                                            9,400         639,106.000
                   EQUINIX    INC
                                            1,998         862,436.700
                   AMERICAN     TOWER   CORP
                                           11,150        1,651,203.500
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           18,593         395,473.110
                   KIMCO   REALTY    CORP
                                           10,000         174,800.000
                   INVITATION      HOMES   INC
                                            7,400         172,568.000
                   BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   I-A
                                            6,279         122,126.550
                   VENTAS    INC
                                            9,150         550,098.000
                   WEYERHAEUSER       CO
                                           19,064         658,470.560
                   AGNC   INVESTMENT      CORP
                                           12,300         235,914.000
                   CROWN   CASTLE    INTL   CORP
                                           10,600        1,211,898.000
                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                            6,760         245,185.200
                   VEREIT    INC                     24,400         190,564.000
                   PROLOGIS     INC
                                           15,862        1,065,609.160
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT             2,570         330,527.700
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                            2,350         221,652.000
                   DUKE   REALTY    CORP
                                            8,700         248,211.000
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                            1,700         418,727.000
                   FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST
                                            1,850         242,794.000
                   WELLTOWER     INC
                                            9,200         620,632.000
                   HCP  INC
                                           11,300         304,874.000
                   LIBERTY    PROPERTY     TRUST
                                            3,600         156,672.000
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM
                                            2,750         285,065.000
                   MACERICH     CO/THE
                                            2,900         165,909.000
                   ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      IN
                                           28,100         296,736.000
                   NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES
                                            3,750         173,137.500
                   REALTY    INCOME    CORP
                                            7,150         420,348.500
                   PUBLIC    STORAGE
                                            4,000         859,000.000
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                            3,700         245,569.000
                   SL  GREEN   REALTY    CORP
                                            2,400         247,152.000
                   UDR  INC
                                            6,800         272,884.000
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                            5,250         652,102.500
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                            3,250         301,307.500
          アメリカ・ドル　小計                                         アメリカ・ドル
                                                   18,039,245.170
                                                   (1,993,516,984)
          イギリス・ポン
                                                  イギリス・ポンド
          ド
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                           18,062         160,209.940
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                   SEGRO   PLC
                                           25,750         167,581.000
                   HAMMERSON     PLC
                                           19,200          85,516.800
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                           23,400         143,769.600
          イギリス・ポンド　小計                                        イギリス・ポンド
                                                     557,077.340
                                                    (79,545,073)
          オーストラリ
                                                オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   LENDLEASE     GROUP
                                           14,900         290,550.000
                   TRANSURBAN      GROUP-RIGHT
                                           10,192          6,726.720
                   TRANSURBAN      GROUP
                                           58,100         664,083.000
                   SYDNEY    AIRPORT
                                           27,500         201,575.000
                   APA  GROUP
                                           31,200         300,768.000
                   SCENTRE    GROUP
                                           135,822          560,944.860
                   DEXUS                        25,850         277,629.000
                   GPT  GROUP
                                           47,560         245,409.600
                   MIRVAC    GROUP
                                           91,400         225,758.000
                   STOCKLAND                        61,500         259,530.000
                   GOODMAN    GROUP
                                           43,900         461,389.000
                   VICINITY     CENTRES
                                           83,173         227,894.020
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                    3,722,257.200
                                                    (295,584,444)
          カナダ・ドル                                          カナダ・ドル
                   SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV
                                            1,500         47,070.000
                   H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS
                                            3,700         74,666.000
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                            3,900         98,553.000
          カナダ・ドル　小計                                          カナダ・ドル
                                                     220,289.000
                                                    (18,497,667)
          シンガポール・
                                                 シンガポール・ドル
          ドル
                   CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST
                                           60,100         105,175.000
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                           62,500         168,125.000
                   CAPITALAND      MALL   TRUST
                                           63,200         133,984.000
                   SUNTEC    REIT
                                           63,000         117,810.000
          シンガポール・ドル　小計                                       シンガポール・ドル
                                                     525,094.000
                                                    (42,207,056)
          ユーロ                                             ユーロ
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                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                         3,610         624,746.600
                   ICADE                          800        66,040.000
                   GECINA    SA
                                            1,250         183,625.000
                   KLEPIERRE                         5,650         170,856.000
                   COVIVIO                          970        86,863.500
          ユーロ　小計                                             ユーロ
                                                    1,132,131.100
                                                    (145,331,670)
          香港・ドル                                           香港・ドル
                   LINK   REIT
                                           57,000        4,312,050.000
                   HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS
                                           64,500         509,550.000
                   HKT  TRUST   AND  HKT  LTD-SS
                                           99,000         991,980.000
          香港・ドル　小計                                           香港・ドル
                                                    5,813,580.000
                                                    (81,855,206)
     投資証券　合計                                               2,656,538,100
                                                   [2,656,538,100]
     合計                                               2,656,538,100
                                                   [2,656,538,100]
     投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                               組入
                                      組入株式                合計金額に
                 通貨             銘柄数                 投資証券
                                      時価比率                対する比率
                                              時価比率
           アメリカ・ドル               株式       597  銘柄
                                         97.2%         2.8%        67.9%
                         投資証券        38 銘柄
           イギリス・ポンド               株式        97 銘柄
                                         98.8%         1.2%         6.5%
                         投資証券        ▶ 銘柄
           イスラエル・シュケル               株式        9 銘柄       100%         -%        0.1%
           オーストラリア・ドル               株式        56 銘柄
                                         89.1%        10.9%          2.6%
                         投資証券        12 銘柄
           カナダ・ドル               株式        89 銘柄
                                         99.5%         0.5%         3.7%
                         投資証券        3 銘柄
           シンガポール・ドル               株式        21 銘柄
                                         91.5%         8.5%         0.5%
                         投資証券        ▶ 銘柄
           スイス・フラン               株式        38 銘柄       100%         -%        3.2%
           スウェーデン・クローナ               株式        32 銘柄       100%         -%        1.0%
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           デンマーク・クローネ               株式        17 銘柄       100%         -%        0.7%
           ニュージーランド・ドル               株式        7 銘柄       100%         -%        0.1%
           ノルウェー・クローネ               株式        10 銘柄       100%         -%        0.3%
           ユーロ               株式       239  銘柄
                                         98.9%         1.1%        12.2%
                         投資証券        5 銘柄
           香港・ドル               株式        39 銘柄
                                         93.7%         6.3%         1.2%
                         投資証券        3 銘柄
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
     「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  平成  29 年 9 月 7 日現在       平成  30 年 9 月 7 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                         38,641,770              68,262,420
        金銭信託
                                             －           983,417
        コール・ローン
                                         34,191,203              39,719,226
        株式
                                       3,415,731,319              4,975,961,569
        投資証券
                                        229,607,180              450,313,402
        派生商品評価勘定
                                             －           331,071
        未収入金
                                             －           438,074
        未収配当金
                                         8,568,445              15,618,459
        差入委託証拠金
                                         7,268,284              25,976,790
        流動資産合計
                                       3,734,008,201              5,577,604,428
       資産合計
                                       3,734,008,201              5,577,604,428
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                             720           1,752,334
        未払金
                                         12,004,673              40,811,781
        未払解約金
                                         8,540,000              4,820,000
                                189/405


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        その他未払費用
                                           47,488              69,768
        流動負債合計
                                         20,592,881              47,453,883
       負債合計
                                         20,592,881              47,453,883
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1        2,419,936,327              3,687,560,092
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       1,293,478,993              1,842,590,453
        元本等合計
                                       3,713,415,320              5,530,150,545
       純資産合計
                                       3,713,415,320              5,530,150,545
     負債純資産合計                                 3,734,008,201              5,577,604,428
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　平成     29 年 9 月 8 日
            区　分
                                     至　平成     30 年 9 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                                190/405





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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
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     （貸借対照表に関する注記）
              区　分                平成  29 年 9 月 7 日現在          平成  30 年 9 月 7 日現在
     1.   ※ 1  期首                         平成  28 年 9 月 8 日          平成  29 年 9 月 8 日
          期首元本額                        1,433,488,534        円          2,419,936,327        円
          期中追加設定元本額                        2,077,732,404        円          1,573,745,055        円
          期中一部解約元本額                        1,091,284,611        円           306,121,290       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワファンドラップ             外国             135,933,285       円           215,019,194       円
          株式インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップオンラ                          84,478,264      円           203,771,119       円
          イン   外国株式インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  新興国株式イン                    53,056,467      円           80,737,476      円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       新興国株式イン                   670,671,594       円          1,152,779,835        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   357,159,953       円           755,702,065       円
          ＤＣダイワ新興国株式ファン                          775,909,030       円           862,179,482       円
          ダメンタル・インデックス
          ファンド
          ダイワ・インデックスセレク                          300,378,480       円           354,139,398       円
          ト  新興国株式
          ダイワ・ノーロード           新興国               42,349,254      円           63,231,523      円
          株式ファンド
       計                           2,419,936,327        円          3,687,560,092        円
     2.     期末日における受益権の総数                        2,419,936,327        口          3,687,560,092        口

     （金融商品に関する注記）


     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　平成     29 年 9 月 8 日
             区　分
                                      至　平成     30 年 9 月 7 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
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     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                         変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                         款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における株
                         価指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の売買代
                         金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って
                         為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                         平成  30 年 9 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）


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     売買目的有価証券
                          平成  29 年 9 月 7 日現在             平成  30 年 9 月 7 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     株式                              218,506,023                    24,487,656
     投資証券                              11,255,611                   △ 2,895,917
     合計                              229,761,634                    21,591,739
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成                                          29 年 7
               月 6 日から平成      29 年 9 月 7 日まで、及び平成          30 年 7 月 6 日から平成      30 年 9 月 7 日まで）を指
               しております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     1.  株式関連

                    平成  29 年 9 月 7 日 現在                 平成  30 年 9 月 7 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
      買　建            －    －       －      －    57,973,546        －    56,332,473      △ 1,641,073

     合計             －    －       －      －    57,973,546        －    56,332,473      △ 1,641,073

     （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     2.  通貨関連

                    平成  29 年 9 月 7 日 現在                 平成  30 年 9 月 7 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
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               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

      売　建             －    －       －      －    17,014,080        －    16,884,000       130,080

      香港・ドル            －    －       －      －    17,014,080        －    16,884,000       130,080

      買　建         21,836,720        －    21,836,000        △ 720    38,566,270        －    38,656,000        89,730

      アメリカ・ドル         21,836,720        －    21,836,000        △ 720    38,566,270        －    38,656,000        89,730

     合計          21,836,720        －    21,836,000        △ 720    55,580,350        －    55,540,000       219,810

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                            平成  29 年 9 月 7 日現在            平成  30 年 9 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.5345    円               1.4997    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (15,345    円 )             (14,997    円 )
     附属明細表

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     第１   有価証券明細表
      (1)    株式
                                            評価額
       通　貨            銘　柄          株　式　数                              備考
                                       単　価            金　額
     アメリカ・ドル                            株      アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
             SURGUTNEFTEGAZ-SP         ADR  PREF
                               15,100            5.420         81,842.000
             ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP
                                900          159.870          143,883.000
             ADR
             BAIDU   INC  - SPON   ADR
                                500          215.050          107,525.000
             MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR
                               16,850            7.530         126,880.500
             JD.COM    INC-ADR
                               1,200           27.250          32,700.000
             NETEASE    INC-ADR
                                100          191.190          19,119.000
             CTRIP.COM     INTERNATIONAL-ADR
                                900          38.980          35,082.000
             VTB  BANK   JSC  -GDR-REG     S
                               79,714            1.220         97,251.080
             TATNEFT    PAO-SPONSORED       ADR
                               3,290           68.200         224,378.000
             SURGUTNEFTEGAS-SP         ADR
                               14,050            3.950         55,497.500
             MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR
                               6,700           16.250         108,875.000
             SISTEMA    PJSC-REG     S SPONS
                               12,020            2.298         27,621.960
             GDR
             MAGNIT     PJSC-SPON     GDR  REGS
                               10,760            14.150         152,254.000
             RUSHYDRO     PJSC-ADR
                               32,910            0.849         27,940.590
             SBERBANK     PJSC   -SPONSORED
                               41,930            10.260         430,201.800
             ADR
             NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG
                                860          173.500          149,210.000
             S
             LUKOIL    PJSC-SPON     ADR
                               14,870            66.560         989,747.200
             ROSNEFT    OIL  CO  PJSC-REGS
                               38,040            6.270         238,510.800
             GDR
             GAZPROM    PAO  -SPON   ADR
                              266,010             4.250        1,130,542.500
             SEVERSTAL     - GDR  REG  S
                               3,930           15.310          60,168.300
             TATNEFT-PREF       3 SERIES
                               2,000            7.625         15,251.100
             ALROSA    PJSC
                               31,590            1.453         45,905.670
             MOSCOW    EXCHANGE     MICEX-RTS
                               17,509            1.375         24,085.740
             PJ
             INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B
                               17,700            1.157         20,478.900
     アメリカ・ドル　小計                                             アメリカ・ドル
                                                   4,344,951.640
                                                   (480,160,604)
     インド・ルピー                            株      インド・ルピー            インド・ルピー
             RAJESH    EXPORTS    LTD
                               3,400           674.600         2,293,640.000
                                196/405


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             TATA   STEEL   LTD
                               5,320           600.300         3,193,596.000
             AXIS   BANK   LTD
                               17,810           638.200        11,366,342.000
             MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD
                                400         8,759.850          3,503,940.000
             HINDUSTAN     UNILEVER     LTD
                               2,260          1,608.600          3,635,436.000
             HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP
                               19,870           251.850         5,004,259.500
             STATE   BANK   OF  INDIA
                               42,820           296.450        12,693,989.000
             NTPC   LTD
                               40,950           168.900         6,916,455.000
             JSW  STEEL   LTD
                               11,360           398.800         4,530,368.000
             INDIAN    OIL  CORP   LTD
                               65,280           153.600        10,027,008.000
             BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD
                               24,685           353.600         8,728,616.000
             IDEA   CELLULAR     LTD
                               30,430            46.550        1,416,516.500
             YES  BANK   LTD
                               9,450           339.200         3,205,440.000
             TATA   MOTORS    LTD-A-DVR            8,700           144.200         1,254,540.000
             RURAL   ELECTRIFICATION        CORP
                               20,020           117.550         2,353,351.000
             COAL   INDIA   LTD            27,050           283.650         7,672,732.500
             BHARTI    INFRATEL     LTD
                               7,240           270.950         1,961,678.000
             INDIABULLS      HOUSING    FINANCE
                               2,530          1,211.250          3,064,462.500
             L
             GAIL   INDIA   LTD
                               6,493           365.600         2,373,840.800
             HINDALCO     INDUSTRIES      LTD
                               21,680           235.400         5,103,472.000
             GRASIM    INDUSTRIES      LTD
                               2,640          1,030.900          2,721,576.000
             WIPRO   LTD
                               9,720           321.200         3,122,064.000
             TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD
                               6,586          2,075.300         13,667,925.800
             INFOSYS    LTD
                               34,420           727.150        25,028,503.000
             LARSEN    & TOUBRO    LTD
                               2,552          1,347.100          3,437,799.200
             TATA   MOTORS    LTD
                               27,530           269.950         7,431,723.500
             HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE
                               9,220          1,956.150         18,035,703.000
             RELIANCE     INDUSTRIES      LTD
                               33,980          1,261.400         42,862,372.000
             OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD
                               74,175           174.500        12,943,537.500
             ITC  LTD               19,830           310.800         6,163,164.000
             MAHINDRA     & MAHINDRA     LTD
                               6,450           934.950         6,030,427.500
             HERO   MOTOCORP     LTD            770         3,164.850          2,436,934.500
             BHARTI    AIRTEL    LTD
                               18,280           372.300         6,805,644.000
             SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS
                               5,520           677.400         3,739,248.000
             HCL  TECHNOLOGIES       LTD
                               3,990          1,088.800          4,344,312.000
             VEDANTA    LTD
                               25,390           229.900         5,837,161.000
     インド・ルピー　小計                                             インド・ルピー
                                                  264,907,777.800
                                                   (410,607,055)
                                197/405


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     インドネシア・
                                 株   インドネシア・ルピア            インドネシア・ルピア
     ルピア
             UNITED    TRACTORS     TBK  PT       15,100          33,000.000         498,300,000.000
             ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT
                              223,100           6,800.000        1,517,080,000.000
             INDOFOOD     SUKSES    MAKMUR    TBK
                               63,500          5,950.000         377,825,000.000
             P
             TELEKOMUNIKASI        INDONESIA
                              641,300           3,360.000        2,154,768,000.000
             PER
             BANK   NEGARA    INDONESIA
                               79,000          7,275.000         574,725,000.000
             PERSER
             BANK   CENTRAL    ASIA   TBK  PT
                               51,500          24,700.000        1,272,050,000.000
             BANK   MANDIRI    PERSERO    TBK  PT
                              210,800           6,550.000        1,380,740,000.000
             PERUSAHAAN      GAS  NEGARA
                              298,700           2,020.000         603,374,000.000
             PERSER
             BANK   RAKYAT    INDONESIA
                              552,400           2,960.000        1,635,104,000.000
             PERSER
     インドネシア・ルピア　小計                                          インドネシア・ルピア
                                                10,013,966,000.000
                                                   (75,104,745)
     シンガポール・
                                 株    シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
     ドル
             YANGZIJIANG      SHIPBUILDING
                               32,500            1.080         35,100.000
     シンガポール・ドル　小計                                           シンガポール・ドル
                                                    35,100.000
                                                    (2,821,338)
     タイ・バーツ                            株       タイ・バーツ            タイ・バーツ
             BANGKOK    BANK   PCL-FOREIGN
                               7,300           210.000         1,533,000.000
             REG
             SIAM   CEMENT    PCL-NVDR
                               13,900           440.000         6,116,000.000
             KASIKORNBANK       PCL-FOREIGN
                               16,400           212.000         3,476,800.000
             KASIKORNBANK       PCL-NVDR
                               11,700           210.000         2,457,000.000
             SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR
                               38,500           144.500         5,563,250.000
             THANACHART      CAPITAL    PCL-NVDR
                               21,100            53.000        1,118,300.000
             ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR
                               20,000           198.000         3,960,000.000
             KRUNG   THAI   BANK   - NVDR
                              141,200            19.200        2,711,040.000
             BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR
                               74,800            19.800        1,481,040.000
             PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR
                               33,500           140.500         4,706,750.000
             IRPC   PCL  - NVDR
                              155,800             6.750        1,051,650.000
             BANGCHAK     CORP   PCL-NVDR
                               29,100            35.250        1,025,775.000
             PTT  PCL-NVDR
                              337,900            50.500        17,063,950.000
                                198/405


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             THAI   OIL  PCL-NVDR
                               19,300            86.250        1,664,625.000
             CP  ALL  PCL-NVDR
                               31,800            67.000        2,130,600.000
             CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR
                              128,600            26.000        3,343,600.000
             PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-
                               40,100            78.500        3,147,850.000
             NVDR
     タイ・バーツ　小計                                              タイ・バーツ
                                                  62,551,230.000
                                                   (210,797,645)
     チリ・ペソ                            株        チリ・ペソ            チリ・ペソ
             ENEL   CHILE   SA
                              487,797            65.670        32,033,628.990
             BANCO   DE  CREDITO    E
                                475        42,627.000          20,247,825.000
             INVERSION
             LATAM   AIRLINES     GROUP   SA
                               4,090          6,011.700         24,587,853.000
             CENCOSUD     SA
                               27,870          1,521.500         42,404,205.000
             BANCO   SANTANDER     CHILE
                              752,680            52.010        39,146,886.800
             ENEL   AMERICAS     SA
                              346,820            98.450        34,144,429.000
             EMPRESAS     CMPC   SA
                               13,820          2,635.800         36,426,756.000
             S.A.C.I.     FALABELLA
                               4,110          5,241.600         21,542,976.000
             EMPRESAS     COPEC   SA
                               3,700         10,249.000          37,921,300.000
             BANCO   DE  CHILE
                              270,262            97.310        26,299,195.220
     チリ・ペソ　小計                                               チリ・ペソ
                                                  314,755,055.010
                                                   (50,455,235)
     トルコ・リラ                            株       トルコ・リラ            トルコ・リラ
             TURKIYE    GARANTI    BANKASI
                               36,800            6.010         221,168.000
             AKBANK    T.A.S.
                               40,850            5.600         228,760.000
             TURKIYE    IS  BANKASI-C
                               41,120            3.980         163,657.600
             TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS
                               19,430            10.300         200,129.000
             TUPRAS-TURKIYE        PETROL
                               2,870           126.200          362,194.000
             RAFINE
             EREGLI    DEMIR   VE  CELIK
                               19,741            11.260         222,283.660
             FABRIK
             HACI   OMER   SABANCI    HOLDING
                               29,440            7.080         208,435.200
             TURKIYE    HALK   BANKASI
                               29,490            6.060         178,709.400
             TURKIYE    VAKIFLAR     BANKASI    T-
                               27,170            3.370         91,562.900
             D
             KOC  HOLDING    AS
                               20,315            14.930         303,302.950
             TURK   HAVA   YOLLARI    AO
                               10,870            17.060         185,442.200
             BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS
                               2,270           72.000         163,440.000
     トルコ・リラ　小計                                              トルコ・リラ
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   2,529,084.910
                                                   (42,438,044)
     ブラジル・レア
                                 株     ブラジル・レアル            ブラジル・レアル
     ル
             CIA  PARANAENSE      DE  ENERGIA
                               1,200           19.100          22,920.000
             PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA
                               12,100            19.480         235,708.000
             PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-
                              104,600            18.990        1,986,354.000
             PR
             BANCO   BRADESCO     SA-PREF
                               63,934            28.440        1,818,282.960
             ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-
                               61,024            42.600        2,599,622.400
             PREF
             CIA  SIDERURGICA      NACIONAL     SA
                               15,700            8.350         131,095.000
             VALE   SA
                               61,590            53.480        3,293,833.200
             GERDAU    SA-PREF
                               25,500            15.860         404,430.000
             PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS
                               81,600            21.920        1,788,672.000
             CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-
                               78,397            7.250         568,378.250
             PRF
             ITAUSA-INVESTIMENTOS           ITAU-
                               37,541            9.700         364,147.700
             PR
             BRASKEM    SA-PREF    A
                               3,500           61.660         215,810.000
             CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR
                               5,600           18.830         105,448.000
             B
             BANCO   DO  BRASIL    S.A.
                               45,100            29.330        1,322,783.000
             COSAN   SA
                               2,600           34.420          89,492.000
             CENTRAIS     ELETRICAS
                               7,900           16.050         126,795.000
             BRASILIER
             CIA  PARANAENSE      DE  ENERGI-
                               5,900           20.690         122,071.000
             PFB
             EMBRAER    SA
                               12,700            19.710         250,317.000
             METALURGICA      GERDAU    SA-PREF
                               59,600            7.770         463,092.000
             CCR  SA
                               14,000            9.370         131,180.000
             BRF  SA
                               15,700            21.520         337,864.000
             CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP
                               5,700           24.500         139,650.000
             CIA  ENERGETICA      DE  SP-PREF    B
                               7,700           17.050         131,285.000
             TIM  PARTICIPACOES       SA
                               12,326            11.890         146,556.140
             TELEFONICA      BRASIL    S.A.-PREF
                               10,100            40.970         413,797.000
             LOJAS   RENNER    S.A.
                               3,850           28.820         110,957.000
             LOJAS   AMERICANAS      SA-PREF
                               6,600           15.130          99,858.000
             JBS  SA
                               61,100            9.260         565,786.000
             SUZANO    PAPEL   E CELULOSE     SA
                               4,900           54.420         266,658.000
                                200/405


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             B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO
                               12,000            21.840         262,080.000
             BR  MALLS   PARTICIPACOES       SA
                               11,308            9.300         105,164.400
             CIELO   SA
                               9,928           14.120         140,183.360
             FIBRIA    CELULOSE     SA
                               2,700           78.290         211,383.000
             CIA  BRASILEIRA      DE  DIS-PREF
                               5,400           77.900         420,660.000
             CIA  ENERGETICA      DE  MINAS   GER
                               5,600            6.850         38,360.000
             BANCO   SANTANDER       BRASIL-
                               7,400           34.310         253,894.000
             UNIT
             KLABIN    SA  - UNIT
                               6,600           21.650         142,890.000
             ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA
                               8,500           39.180         333,030.000
             LOJAS   AMERICANAS      SA
                               1,900           11.080          21,052.000
             KROTON    EDUCACIONAL      SA
                               13,000            9.700         126,100.000
             BANCO   BRADESCO     S.A.          16,888            24.880         420,173.440
             AMBEV   SA
                               44,500            18.320         815,240.000
     ブラジル・レアル　小計                                            ブラジル・レアル
                                                  21,543,052.850
                                                   (586,832,760)
     ポーランド・ズ
                                 株    ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
     ロチ
             PKO  BANK   POLSKI    SA
                               9,910           41.700         413,247.000
             BANK   PEKAO   SA
                               3,120           112.600          351,312.000
             POWSZECHNY      ZAKLAD
                               12,260            44.590         546,673.400
             UBEZPIECZE
             POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I
                               22,790            5.850         133,321.500
             PGE  SA
                               11,870            8.560         101,607.200
             POLSKI    KONCERN    NAFTOWY
                               6,190           101.150          626,118.500
             ORLEN
             KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA
                               2,990           87.080         260,369.200
     ポーランド・ズロチ　小計                                           ポーランド・ズロチ
                                                   2,432,648.800
                                                   (72,201,016)
     マレーシア・リ                              マレーシア・リンギッ            マレーシア・リンギッ
                                 株
     ンギット                                        ト            ト
             MALAYAN    BANKING    BHD
                               88,100            9.880         870,428.000
             GENTING    BHD
                               20,400            8.140         166,056.000
             PUBLIC    BANK   BERHAD
                               33,000            24.980         824,340.000
             SIME   DARBY   BERHAD
                               69,900            2.700         188,730.000
             AXIATA    GROUP   BERHAD
                               42,500            4.550         193,375.000
             PETRONAS     CHEMICALS     GROUP
                               29,700            9.420         279,774.000
             BHD
                                201/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             GENTING    MALAYSIA     BHD
                               30,200            5.030         151,906.000
             IOI  CORP   BHD
                               29,500            4.480         132,160.000
             CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD
                              100,000             5.920         592,000.000
             SIME   DARBY   PLANTATION      BHD
                               27,800            5.290         147,062.000
             TENAGA    NASIONAL     BHD
                               69,700            15.760        1,098,472.000
             DIGI.COM     BHD
                               26,900            4.640         124,816.000
             SAPURA    ENERGY    BHD
                              251,100             0.335         84,118.500
                                               マレーシア・リンギッ
     マレーシア・リンギット　小計
                                                        ト
                                                   4,853,237.500
                                                   (129,435,845)
     メキシコ・ペソ                            株      メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
             AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER
                              626,200            15.510        9,712,362.000
             L
             GRUPO   TELEVISA     SAB-SER    CPO
                               33,300            66.840        2,225,772.000
             CEMEX   SAB-CPO
                              424,519            13.070        5,548,463.330
             FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-
                               26,900           182.340         4,904,946.000
             UBD
             COCA-COLA     FEMSA   SAB-SER    L
                               7,300           113.240          826,652.000
             MEXICHEM     SAB  DE  CV-*
                               13,823            64.170         887,021.910
             GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A
                               15,700            38.410         603,037.000
             INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE
                               1,475           323.830          477,649.250
             CV
             ALFA   S.A.B.-A
                               75,800            25.280        1,916,224.000
             GRUPO   MEXICO    SAB  DE  CV-SER
                               61,500            54.000        3,321,000.000
             B
             WALMART    DE  MEXICO    SAB  DE  CV
                               77,500            52.680        4,082,700.000
             GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O
                               28,700           129.910         3,728,417.000
     メキシコ・ペソ　小計                                             メキシコ・ペソ
                                                  38,234,244.490
                                                   (219,846,905)
     香港・ドル                            株        香港・ドル            香港・ドル
             CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTION-
                               80,500            9.370         754,285.000
             H
             CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H
                              125,000             6.790         848,750.000
             CHINA   MERCHANTS     PORT
                               20,000            14.540         290,800.000
             HOLDING
             KINGBOARD     HOLDINGS     LTD
                               12,500            25.400         317,500.000
             GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS
                               15,000            15.300         229,500.000
             LT
                                202/405


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             CHINA   RESOURCES     BEER
                               34,000            32.300        1,098,200.000
             HOLDING
             JIANGXI    COPPER    CO  LTD-H
                               32,000            8.880         284,160.000
             CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-
                             1,027,800              7.420        7,626,276.000
             H
             BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS
                               9,000           38.250         344,250.000
             DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H
                               56,000            8.070         451,920.000
             GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD
                              365,000             0.790         288,350.000
             FOSUN   INTERNATIONAL       LTD
                               28,000            13.960         390,880.000
             TENCENT    HOLDINGS     LTD
                               5,800           314.600         1,824,680.000
             CHINA   TELECOM    CORP   LTD-H
                              540,000             3.950        2,133,000.000
             SKYWORTH     DIGITAL    HLDGS   LTD
                               92,000            2.350         216,200.000
             CHINA   UNICOM    HONG   KONG   LTD
                              152,000             9.330        1,418,160.000
             SHIMAO    PROPERTY     HOLDINGS
                               32,500            21.150         687,375.000
             LTD
             CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP
                               66,000            3.420         225,720.000
             CHINA   RESOURCES     POWER
                               74,000            13.840        1,024,160.000
             HOLDIN
             PETROCHINA      CO  LTD-H
                              596,000             5.750        3,427,000.000
             CNOOC   LTD
                              454,000            13.440        6,101,760.000
             HUANENG    POWER   INTL   INC-H
                              196,000             4.940         968,240.000
             ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H
                               13,000            46.950         610,350.000
             CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-
                               84,000            6.370         535,080.000
             H
             CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H
                             2,264,000              6.700       15,168,800.000
             CHINA   MOBILE    LTD
                              129,000            75.150        9,694,350.000
             CHINA   TAIPING    INSURANCE
                               15,800            23.850         376,830.000
             HOLD
             CHINA   CITIC   BANK   CORP   LTD-H
                              237,000             4.790        1,135,230.000
             HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H
                               16,800            11.000         184,800.000
             CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGE-
                              176,000             1.570         276,320.000
             H
             HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD
                               7,500           69.450         520,875.000
             POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-
                              126,000             4.690         590,940.000
             H
             CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO-H
                               82,000            17.160        1,407,120.000
             SINOPHARM     GROUP   CO-H
                               26,000            37.650         978,900.000
             CHINA   RESOURCES     LAND   LTD
                               40,000            26.050        1,042,000.000
             HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO
                               11,000            19.140         210,540.000
             YANZHOU    COAL   MINING    CO-H
                               20,000            8.690         173,800.000
                                203/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             BYD  CO  LTD-H
                               4,000           44.850         179,400.000
             AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA-
                              696,000             3.710        2,582,160.000
             H
             NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     C-
                               8,100           34.200         277,020.000
             H
             PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-
                              236,000             3.280         774,080.000
             H
             CITIC   LTD
                               77,000            11.040         850,080.000
             CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-
                              271,000             2.010         544,710.000
             H
             IND  & COMM   BK  OF  CHINA-H
                             1,696,000              5.650        9,582,400.000
             LEGEND    HOLDINGS     CORP-H
                               14,800            25.000         370,000.000
             CHINA   RESOURCES
                               32,000            12.440         398,080.000
             PHARMACEUTIC
             COUNTRY    GARDEN    SERVICES
                               4,712           13.240          62,386.880
             HOLD
             GUANGDONG     INVESTMENT      LTD
                               28,000            13.560         379,680.000
             CHINA   OVERSEAS     LAND   &
                               64,000            24.000        1,536,000.000
             INVEST
             CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-
                              125,000             7.460         932,500.000
             H
             CGN  POWER   CO  LTD-H
                              140,000             1.780         249,200.000
             PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-
                               40,500            74.900        3,033,450.000
             H
             SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD
                               10,000            23.800         238,000.000
             YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD
                              198,000             1.380         273,240.000
             CHINA   MINSHENG     BANKING    COR-
                              183,080             5.540        1,014,263.200
             H
             COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO
                               50,000            10.880         544,000.000
             CHINA   VANKE   CO  LTD-H          11,300            25.400         287,020.000
             PICC   PROPERTY     & CASUALTY-H
                              144,000             8.600        1,238,400.000
             GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H
                               46,500            4.260         198,090.000
             CHINA   POWER   INTERNATIONAL
                              193,000             1.690         326,170.000
             SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H
                               35,000            8.030         281,050.000
             ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD-
                              100,000             3.240         324,000.000
             H
             CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GR-
                               32,200            28.150         906,430.000
             H
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H
                               84,000            17.040        1,431,360.000
             ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD
                               6,000           72.950         437,700.000
                                204/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             KUNLUN    ENERGY    CO  LTD
                               62,000            8.690         538,780.000
             GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      -
                               23,600            14.740         347,864.000
             H
             LENOVO    GROUP   LTD
                              428,000             5.210        2,229,880.000
             CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-
                              170,000             7.150        1,215,500.000
             H
             BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H
                              257,100             5.640        1,450,044.000
             CHINA   EVERGRANDE      GROUP
                               33,000            26.250         866,250.000
             SINO-OCEAN      GROUP   HOLDING
                               70,000            3.660         256,200.000
             LTD
             AGILE   GROUP   HOLDINGS     LTD
                               32,000            11.260         360,320.000
             CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-
                               59,000            4.170         246,030.000
             H
             GCL-POLY     ENERGY    HOLDINGS
                              310,000             0.580         179,800.000
             LTD
             CHINA   MERCHANTS     BANK-H
                               58,500            29.150        1,705,275.000
             BANK   OF  CHINA   LTD-H
                             2,187,000              3.440        7,523,280.000
             SOHO   CHINA   LTD
                               62,000            2.970         184,140.000
             CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H
                               22,000            13.500         297,000.000
             CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-
                               72,000            3.280         236,160.000
             H
             HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H
                               41,200            6.860         282,632.000
             LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD
                               16,500            21.000         346,500.000
     香港・ドル　小計                                               香港・ドル
                                                  111,373,626.080
                                                  (1,568,140,655)
     台湾・ドル                            株        台湾・ドル            台湾・ドル
             TAIWAN    CEMENT
                               94,600            41.800        3,954,280.000
             ASIA   CEMENT    CORP
                               38,000            39.900        1,516,200.000
             ASE  TECHNOLOGY      HOLDING    CO
                               64,964            72.500        4,709,890.000
             LT
             UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES
                               57,112            75.500        4,311,956.000
             CO
             FORMOSA    PLASTICS     CORP
                               53,600           111.500         5,976,400.000
             NAN  YA  PLASTICS     CORP
                               57,140            84.000        4,799,760.000
             FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE
                               50,390           119.500         6,021,605.000
             WALSIN    LIHWA   CORP
                               72,000            20.500        1,476,000.000
             CHINA   STEEL   CORP
                              106,686            24.800        2,645,812.800
             CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO
                               29,255            46.650        1,364,745.750
             LTD
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP
                               48,616            35.800        1,740,452.800
             DELTA   ELECTRONICS      INC
                               28,000           121.500         3,402,000.000
             ACER   INC
                               75,000            25.500        1,912,500.000
             FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD
                               19,141            76.800        1,470,028.800
             INVENTEC     CORP
                               65,000            27.750        1,803,750.000
             TATUNG    CO  LTD
                               47,000            35.500        1,668,500.000
             QUANTA    COMPUTER     INC
                               48,000            50.700        2,433,600.000
             AU  OPTRONICS     CORP
                              427,000            13.050        5,572,350.000
             CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD
                               60,400           107.500         6,493,000.000
             MEDIATEK     INC
                               25,003           255.000         6,375,765.000
             CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD
                               10,000           366.000         3,660,000.000
             HTC  CORP
                               18,257            42.700         779,573.900
             CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD     41,151            29.750        1,224,242.250
             FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO
                              129,411            50.100        6,483,491.100
             CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO    137,693            51.500        7,091,189.500
             CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL
                              217,000            10.800        2,343,600.000
             E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO
                               90,334            22.000        1,987,348.000
             YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO
                              148,828            15.050        2,239,861.400
             MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO
                              104,993            25.900        2,719,318.700
             LT
             TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING
                              103,575            14.250        1,475,943.750
             SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDING
                              183,041            11.950        2,187,339.950
             SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS
                              106,080            11.050        1,172,184.000
             CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO
                              313,028            21.150        6,620,542.200
             LT
             FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO
                               96,210            20.500        1,972,305.000
             LARGAN    PRECISION     CO  LTD
                               1,000          4,640.000          4,640,000.000
             NOVATEK    MICROELECTRONICS
                               10,000           153.500         1,535,000.000
             COR
             TAIWAN    MOBILE    CO  LTD
                               19,000           107.000         2,033,000.000
             WISTRON    CORP
                              111,110            21.350        2,372,198.500
             INNOLUX    CORP             458,000            11.150        5,106,700.000
             TPK  HOLDING    CO  LTD
                               16,000            55.100         881,600.000
             FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD
                               21,000            72.300        1,518,300.000
             PEGATRON     CORP
                               80,000            62.500        5,000,000.000
             CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD
                               11,220           103.500         1,161,270.000
             TAIWAN    COOPERATIVE
                               61,800            18.100        1,118,580.000
             FINANCIAL
             POWERTECH     TECHNOLOGY      INC
                               11,400            86.900         990,660.000
                                206/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP
                               14,000           124.000         1,736,000.000
             POU  CHEN
                               27,440            32.800         900,032.000
             COMPAL    ELECTRONICS
                               61,453            19.050        1,170,679.650
             TAIWAN    SEMICONDUCTOR
                              193,000            261.000        50,373,000.000
             MANUFAC
             HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY
                              376,128            79.300        29,826,950.400
             PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP
                               5,000           330.000         1,650,000.000
             ASUSTEK    COMPUTER     INC
                               8,760           257.500         2,255,700.000
             FAR  EASTERN    NEW  CENTURY
                               63,000            34.350        2,164,050.000
             CORP
             UNITED    MICROELECTRONICS
                              355,000            16.900        5,999,500.000
             CORP
     台湾・ドル　小計                                               台湾・ドル
                                                  234,038,756.450
                                                   (840,199,136)
     南アフリカ・ラ
                                 株    南アフリカ・ランド            南アフリカ・ランド
     ンド
             GOLD   FIELDS    LTD
                               24,530            35.120         861,493.600
             VODACOM    GROUP   LTD
                               8,780           122.700         1,077,306.000
             SHOPRITE     HOLDINGS     LTD
                               4,650           198.640          923,676.000
             NEDBANK    GROUP   LTD
                               3,980           263.330         1,048,053.400
             BIDVEST    GROUP   LTD
                               3,030           197.510          598,455.300
             BID  CORP   LTD
                               3,850           316.280         1,217,678.000
             NETCARE    LTD
                               22,830            28.290         645,860.700
             STANDARD     BANK   GROUP   LTD
                               20,180           178.340         3,598,901.200
             IMPERIAL     HOLDINGS     LTD
                               4,220           187.220          790,068.400
             SASOL   LTD
                               13,330           570.240         7,601,299.200
             REMGRO    LTD
                               4,580           210.840          965,647.200
             EXXARO    RESOURCES     LTD
                               3,480           147.530          513,404.400
             TRUWORTHS     INTERNATIONAL       LTD
                               4,160           81.780         340,204.800
             SANLAM    LTD              19,600            76.750        1,504,300.000
             TIGER   BRANDS    LTD
                               1,250           288.000          360,000.000
             FIRSTRAND     LTD            34,960            67.350        2,354,556.000
             WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD
                               14,760            51.900         766,044.000
             THE  FOSCHINI     GROUP   LTD
                               1,680           168.000          282,240.000
             ABSA   GROUP   LTD
                               15,560           157.710         2,453,967.600
             NASPERS    LTD-N   SHS
                                720         3,062.000          2,204,640.000
             INVESTEC     LTD
                               4,440           96.630         429,037.200
             MTN  GROUP   LTD
                               34,190            74.430        2,544,761.700
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             IMPALA    PLATINUM     HOLDINGS
                               18,780            19.710         370,153.800
             LTD
             ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS
                               2,470           269.670          666,084.900
             LT
             ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD
                               8,760           118.280         1,036,132.800
             BARLOWORLD      LTD
                               4,800           123.000          590,400.000
             SAPPI   LIMITED
                               10,720            99.820        1,070,070.400
             TELKOM    SA  SOC  LTD
                               8,670           49.000         424,830.000
             MONDI   LTD
                               1,320           417.500          551,100.000
             MMI  HOLDINGS     LTD
                               16,600            17.180         285,188.000
             SPAR   GROUP   LIMITED/THE
                               3,320           198.410          658,721.200
             MR  PRICE   GROUP   LTD
                               1,590           209.100          332,469.000
             LIFE   HEALTHCARE      GROUP
                               15,990            26.000         415,740.000
             HOLDIN
             SIBANYE    GOLD   LTD           31,870            9.800         312,326.000
     南アフリカ・ランド　小計                                           南アフリカ・ランド
                                                  39,794,810.800
                                                   (286,920,586)
     合計                                              4,975,961,569
                                                  [4,975,961,569]
      (2)    株式以外の有価証券

      種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     投資証券      アメリカ・ドル                                         アメリカ・ドル
                   INVESCO    FTSE   RAFI   EMERGING     M
                                           190,000         3,915,900.000
          アメリカ・ドル　小計                                         アメリカ・ドル
                                                    3,915,900.000
                                                    (432,746,109)
          メキシコ・ペソ                                         メキシコ・ペソ
                   FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA
                                           46,800        1,144,260.000
          メキシコ・ペソ　小計                                         メキシコ・ペソ
                                                    1,144,260.000
                                                     (6,579,495)
          南アフリカ・ラ
                                                 南アフリカ・ランド
          ンド
                   REDEFINE     PROPERTIES      LTD
                                           61,790         633,347.500
                   GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD
                                           35,300         890,619.000
          南アフリカ・ランド　小計                                       南アフリカ・ランド
                                                    1,523,966.500
                                                    (10,987,798)
     投資証券　合計                                                450,313,402
                                208/405

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    [450,313,402]
     合計                                                450,313,402
                                                    [450,313,402]
     投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                                組入
                                       組入株式               合計金額に
                 通貨             銘柄数                投資証券
                                       時価比率               対する比率
                                              時価比率
           アメリカ・ドル               株式        24 銘柄
                                          52.6%       47.4%         16.8%
                          投資証券        1 銘柄
           インド・ルピー               株式        36 銘柄       100%        -%        7.6%
           インドネシア・ルピア               株式        9 銘柄       100%        -%        1.4%
           シンガポール・ドル               株式        1 銘柄       100%        -%        0.1%
           タイ・バーツ               株式        17 銘柄       100%        -%        3.9%
           チリ・ペソ               株式        10 銘柄       100%        -%        0.9%
           トルコ・リラ               株式        12 銘柄       100%        -%        0.8%
           ブラジル・レアル               株式        42 銘柄       100%        -%       10.8%
           ポーランド・ズロチ               株式        7 銘柄       100%        -%        1.3%
           マレーシア・リンギット               株式        13 銘柄       100%        -%        2.4%
           メキシコ・ペソ               株式        12 銘柄
                                          97.1%        2.9%         4.2%
                          投資証券        1 銘柄
           香港・ドル               株式        82 銘柄       100%        -%       28.8%
           台湾・ドル               株式        54 銘柄       100%        -%       15.5%
           南アフリカ・ランド               株式        34 銘柄
                                          96.3%        3.7%         5.5%
                          投資証券        2 銘柄
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
     「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
                                209/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     貸借対照表

                                  平成  29 年 9 月 7 日現在       平成  30 年 9 月 7 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託
                                             －          2,318,383
        コール・ローン
                                        112,358,775               93,637,195
        国債証券
                                      11,708,883,790              13,379,556,270
        地方債証券
                                       1,134,312,500              1,137,489,400
        特殊債券
                                       1,025,437,500                917,293,700
        社債券
                                       1,127,290,000              1,140,593,000
        未収利息
                                         49,949,873              48,440,021
        前払費用
                                          599,179             2,253,566
        流動資産合計
                                      15,158,831,617              16,721,581,535
       資産合計
                                      15,158,831,617              16,721,581,535
     負債の部

       流動負債
        未払解約金
                                         36,905,860               2,674,000
        その他未払費用
                                             －              573
        流動負債合計
                                         36,905,860               2,674,573
       負債合計
                                         36,905,860               2,674,573
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1       11,905,512,687              13,184,411,625
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       3,216,413,070              3,534,495,337
        元本等合計
                                      15,121,925,757              16,718,906,962
       純資産合計
                                      15,121,925,757              16,718,906,962
     負債純資産合計                                 15,158,831,617              16,721,581,535
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　平成     29 年 9 月 8 日
            区　分
                                     至　平成     30 年 9 月 7 日
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       有価証券の評価基準及び評価                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                平成  29 年 9 月 7 日現在          平成  30 年 9 月 7 日現在
     1.   ※ 1  期首                         平成  28 年 9 月 8 日          平成  29 年 9 月 8 日
          期首元本額                        11,293,335,346        円         11,905,512,687        円
          期中追加設定元本額                        2,671,437,155        円          2,913,930,966        円
          期中一部解約元本額                        2,059,259,814        円          1,635,032,028        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                             44,382    円              60,154    円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       日本債券イン                    83,423,717      円           108,814,789       円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   430,917,656       円           912,587,846       円
          ダイワ・ライフ・バランス３                        4,938,780,124        円          5,789,219,449        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                        2,446,057,023        円          3,119,932,887        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                          776,093,549       円          1,016,072,296        円
          ０
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          568,177,603       円           682,372,511       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          461,622,996       円           553,959,532       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          138,527,916       円           175,340,920       円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          68,621,548      円           58,783,007      円
          ヤー  2020
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          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          48,130,755      円           49,481,303      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           2,986,011     円            4,941,559     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                               －円              787,607    円
          日本債券
          ダイワ世界バランスファンド                        1,087,968,927        円           455,354,017       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                          224,057,853       円           215,516,417       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                          248,906,168       円           19,618,786      円
          ファンド５０ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                          381,196,459       円           21,568,545      円
          ファンド７５ＶＡ
       計                           11,905,512,687        円         13,184,411,625        円
     2.     期末日における受益権の総数                        11,905,512,687        口         13,184,411,625        口

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　平成     29 年 9 月 8 日
             区　分
                                      至　平成     30 年 9 月 7 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及

                         び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しておりま
                         す。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、金利
                         変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
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     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項
             区　分                         平成  30 年 9 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          平成  29 年 9 月 7 日現在             平成  30 年 9 月 7 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                            △ 146,905,970                   △ 104,140,710
     地方債証券                              △ 5,633,900                   △ 6,723,800
     特殊債券                              △ 4,688,300                   △ 3,595,200
     社債券                              △ 3,342,400                   △ 8,673,400
     合計                            △ 160,570,570                   △ 123,133,110
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成                                          28 年 12
               月 1 日から平成      29 年 9 月 7 日まで、及び平成          29 年 12 月 1 日から平成      30 年 9 月 7 日まで）を指
               しております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
             平成  29 年 9 月 7 日現在                     平成  30 年 9 月 7 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     （ 1 口当たり情報）

                            平成  29 年 9 月 7 日現在            平成  30 年 9 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.2702    円               1.2681    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (12,702    円 )             (12,681    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
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      (2)    株式以外の有価証券

                                       券面総額            評価額
       種　類               銘　柄                                    備考
                                       （円）           （円）
             ３８３     ２年国債
                                        63,000,000           63,175,140
     国債証券
             ３８６     ２年国債
                                        170,000,000           170,552,500
             １２２     ５年国債
                                        83,000,000           83,233,230
             １２３     ５年国債
                                        100,000,000           100,328,000
             １２４     ５年国債
                                        120,000,000           120,458,400
             １２５     ５年国債
                                        370,000,000           371,613,200
             １２６     ５年国債
                                        164,000,000           164,785,560
             １２７     ５年国債
                                        30,000,000           30,155,400
             １２８     ５年国債
                                        167,000,000           167,928,520
             １２９     ５年国債                      132,000,000           132,801,240
             １３０     ５年国債
                                        157,000,000           158,004,800
             １３１     ５年国債
                                        90,000,000           90,620,100
             １３２     ５年国債
                                        90,000,000           90,647,100
             １３３     ５年国債
                                        130,000,000           130,971,100
             １３４     ５年国債
                                        60,000,000           60,476,400
             １３５     ５年国債
                                        170,000,000           171,388,900
             １３６     ５年国債
                                        65,000,000           65,544,700
             １  ４０年国債
                                        30,000,000           42,374,400
             ２  ４０年国債
                                        28,000,000           38,274,040
             ３  ４０年国債
                                        19,000,000           26,090,420
             ４  ４０年国債
                                        30,000,000           41,373,300
             ５  ４０年国債
                                        35,000,000           46,408,950
             ６  ４０年国債
                                        28,000,000           36,430,520
             ７  ４０年国債
                                        31,000,000           38,504,480
             ８  ４０年国債
                                        23,000,000           26,488,640
             ９  ４０年国債
                                        40,000,000           33,315,200
             １０    ４０年国債
                                        91,000,000           89,843,390
             １１    ４０年国債
                                        14,000,000           13,300,980
             ３０５     １０年国債
                                        100,000,000           101,815,000
             ３０６     １０年国債
                                        10,000,000           10,231,100
             ３０８     １０年国債
                                        100,000,000           102,517,000
             ３０９     １０年国債
                                        103,000,000           105,225,830
             ３１０     １０年国債
                                        30,000,000           30,673,500
             ３１１     １０年国債
                                        42,000,000           42,771,960
             ３１２     １０年国債
                                        94,000,000           96,788,040
                                214/405


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             ３１３     １０年国債
                                        34,000,000           35,199,520
             ３１４     １０年国債
                                        77,000,000           79,326,940
             ３１５     １０年国債
                                        90,000,000           93,242,700
             ３１６     １０年国債
                                        56,000,000           57,862,000
             ３１７     １０年国債
                                        40,000,000           41,451,200
             ３１８     １０年国債
                                        33,000,000           34,096,920
             ３１９     １０年国債
                                        140,000,000           145,497,800
             ３２０     １０年国債
                                        35,000,000           36,259,650
             ３２１     １０年国債
                                        65,000,000           67,503,800
             ３２２     １０年国債
                                        140,000,000           144,898,600
             ３２３     １０年国債
                                        70,000,000           72,611,000
             ３２４     １０年国債
                                        80,000,000           82,680,800
             ３２５     １０年国債                      160,000,000           165,688,000
             ３２６     １０年国債
                                        20,000,000           20,673,800
             ３２７     １０年国債
                                        90,000,000           93,418,200
             ３２８     １０年国債
                                        60,000,000           61,837,800
             ３２９     １０年国債
                                        160,000,000           166,668,800
             ３３０     １０年国債
                                        81,000,000           84,533,220
             ３３１     １０年国債
                                        110,000,000           113,689,400
             ３３２     １０年国債
                                        45,000,000           46,571,850
             ３３３     １０年国債
                                        53,000,000           54,908,000
             ３３４     １０年国債
                                        181,000,000           187,704,240
             ３３５     １０年国債
                                        140,000,000           144,523,400
             ３３７     １０年国債
                                        50,000,000           51,021,500
             ３３８     １０年国債
                                        52,000,000           53,426,360
             ３３９     １０年国債
                                        45,000,000           46,266,300
             ３４０     １０年国債
                                        80,000,000           82,277,600
             ３４１     １０年国債                       15,000,000           15,321,750
             ３４２     １０年国債
                                        75,000,000           75,507,000
             ３４３     １０年国債
                                        152,000,000           152,943,920
             ３４４     １０年国債
                                        38,000,000           38,212,800
             ３４５     １０年国債
                                        150,000,000           150,741,000
             ３４６     １０年国債
                                        43,000,000           43,163,830
             ３４７     １０年国債
                                        130,000,000           130,396,500
             ３４８     １０年国債
                                        150,000,000           150,336,000
             ３４９     １０年国債
                                        125,000,000           125,230,000
             ３５０     １０年国債
                                        185,000,000           185,173,900
             ３５１     １０年国債
                                        100,000,000            99,951,000
             ２  ３０年国債
                                         9,000,000           11,253,420
                                215/405


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             ３  ３０年国債
                                         4,000,000           4,968,040
             ４  ３０年国債
                                         8,000,000           10,571,280
             ５  ３０年国債
                                         8,000,000           9,949,360
             ６  ３０年国債
                                         9,000,000           11,471,580
             ７  ３０年国債
                                        12,000,000           15,206,040
             １０    ３０年国債
                                        15,000,000           16,600,650
             １１    ３０年国債
                                         9,000,000           10,737,090
             １２    ３０年国債
                                        11,000,000           13,777,720
             １３    ３０年国債
                                        11,000,000           13,631,970
             １４    ３０年国債
                                        22,000,000           28,619,140
             １５    ３０年国債
                                        21,000,000           27,687,660
             １６    ３０年国債
                                        26,000,000           34,353,020
             １７    ３０年国債                        17,000,000           22,229,710
             １８    ３０年国債
                                        20,000,000           25,889,400
             １９    ３０年国債
                                        15,000,000           19,449,750
             ２０    ３０年国債
                                        16,000,000           21,305,280
             ２１    ３０年国債
                                        16,000,000           20,794,880
             ２２    ３０年国債
                                        17,000,000           22,697,210
             ２３    ３０年国債
                                        16,000,000           21,380,800
             ２４    ３０年国債
                                        15,000,000           20,093,850
             ２５    ３０年国債
                                        17,000,000           22,217,300
             ２６    ３０年国債
                                        32,000,000           42,415,360
             ２７    ３０年国債
                                        32,000,000           43,119,360
             ２８    ３０年国債
                                        34,000,000           45,931,620
             ２９    ３０年国債
                                        43,000,000           57,454,450
             ３０    ３０年国債
                                        56,000,000           73,936,240
             ３１    ３０年国債
                                        38,000,000           49,583,540
             ３２    ３０年国債                        49,000,000           65,126,390
             ３３    ３０年国債
                                        65,000,000           82,624,100
             ３４    ３０年国債
                                        50,000,000           65,808,000
             ３５    ３０年国債
                                        56,000,000           71,500,240
             ３６    ３０年国債
                                        59,000,000           75,482,240
             ３７    ３０年国債
                                        67,000,000           84,404,590
             ３８    ３０年国債
                                        39,000,000           48,384,180
             ３９    ３０年国債
                                        37,000,000           46,769,110
             ４０    ３０年国債
                                        29,000,000           36,023,510
             ４１    ３０年国債
                                        34,000,000           41,480,000
             ４２    ３０年国債
                                        33,000,000           40,276,500
             ４３    ３０年国債
                                        37,000,000           45,177,740
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             ４４    ３０年国債
                                        42,000,000           51,303,000
             ４５    ３０年国債
                                        43,000,000           50,522,420
             ４６    ３０年国債
                                        55,000,000           64,625,550
             ４７    ３０年国債
                                        44,000,000           52,810,120
             ４８    ３０年国債
                                        45,000,000           51,864,300
             ４９    ３０年国債
                                        45,000,000           51,858,000
             ５０    ３０年国債
                                        44,000,000           44,149,160
             ５１    ３０年国債
                                        45,000,000           39,482,550
             ５２    ３０年国債
                                        47,000,000           43,522,470
             ５３    ３０年国債
                                        55,000,000           52,222,500
             ５４    ３０年国債
                                        45,000,000           44,947,800
             ５５    ３０年国債
                                        38,000,000           37,955,540
             ５６    ３０年国債                        50,000,000           49,882,000
             ５７    ３０年国債
                                        50,000,000           49,763,500
             ５８    ３０年国債
                                        55,000,000           54,673,300
             ５９    ３０年国債
                                        45,000,000           43,499,250
             ４４    ２０年国債
                                        32,000,000           33,276,800
             ４５    ２０年国債
                                        20,000,000           20,767,400
             ４６    ２０年国債
                                        19,000,000           19,784,890
             ４７    ２０年国債
                                        23,000,000           24,081,000
             ４８    ２０年国債
                                         9,000,000           9,535,680
             ４９    ２０年国債
                                         4,000,000           4,223,600
             ５０    ２０年国債
                                        30,000,000           31,524,900
             ５１    ２０年国債
                                        25,000,000           26,466,000
             ５２    ２０年国債
                                        19,000,000           20,270,340
             ５３    ２０年国債
                                        13,000,000           13,937,820
             ５４    ２０年国債
                                        14,000,000           15,056,020
             ５５    ２０年国債                        41,000,000           44,038,510
             ５６    ２０年国債
                                        12,000,000           12,947,520
             ５７    ２０年国債
                                        24,000,000           25,804,320
             ５８    ２０年国債
                                        35,000,000           37,800,000
             ５９    ２０年国債
                                         3,000,000           3,229,140
             ６１    ２０年国債
                                        40,000,000           41,951,600
             ６２    ２０年国債
                                        16,000,000           16,666,880
             ６３    ２０年国債
                                        30,000,000           32,687,700
             ６４    ２０年国債
                                        35,000,000           38,459,050
             ６５    ２０年国債
                                        42,000,000           46,344,900
             ６６    ２０年国債
                                        30,000,000           32,944,800
             ６７    ２０年国債
                                        19,000,000           21,046,110
                                217/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ６８    ２０年国債
                                        25,000,000           28,107,500
             ６９    ２０年国債
                                        12,000,000           13,425,120
             ７０    ２０年国債
                                        18,000,000           20,542,320
             ７１    ２０年国債
                                        17,000,000           19,204,220
             ７２    ２０年国債
                                        53,000,000           59,816,330
             ７５    ２０年国債
                                        14,000,000           15,938,580
             ７６    ２０年国債
                                        25,000,000           28,135,250
             ７８    ２０年国債
                                        17,000,000           19,207,790
             ７９    ２０年国債
                                        14,000,000           15,913,240
             ８１    ２０年国債
                                        65,000,000           74,161,100
             ８２    ２０年国債
                                        28,000,000           32,143,160
             ８５    ２０年国債
                                        31,000,000           35,870,410
             ８６    ２０年国債                         6,000,000           7,032,900
             ８７    ２０年国債
                                        20,000,000           23,292,600
             ８８    ２０年国債
                                        33,000,000           38,841,000
             ８９    ２０年国債
                                        15,000,000           17,538,450
             ９２    ２０年国債
                                        45,000,000           52,625,250
             ９３    ２０年国債
                                        18,000,000           20,978,820
             ９４    ２０年国債
                                        45,000,000           52,829,100
             ９５    ２０年国債
                                        30,000,000           35,865,900
             ９６    ２０年国債
                                        23,000,000           27,095,610
             ９７    ２０年国債
                                        25,000,000           29,790,250
             ９８    ２０年国債
                                        34,000,000           40,209,420
             ９９    ２０年国債
                                        53,000,000           62,887,150
             １００     ２０年国債
                                        35,000,000           41,973,050
             １０１     ２０年国債
                                        18,000,000           21,925,980
             １０２     ２０年国債
                                        10,000,000           12,226,500
             １０３     ２０年国債                       21,000,000           25,472,370
             １０４     ２０年国債
                                        64,000,000           76,391,040
             １０５     ２０年国債
                                        38,000,000           45,499,680
             １０６     ２０年国債
                                        16,000,000           19,316,480
             １０７     ２０年国債
                                        20,000,000           24,020,000
             １０８     ２０年国債
                                        48,000,000           56,673,120
             １０９     ２０年国債
                                        35,000,000           41,430,900
             １１０     ２０年国債
                                        27,000,000           32,521,770
             １１１     ２０年国債
                                        35,000,000           42,653,450
             １１２     ２０年国債
                                        34,000,000           41,073,700
             １１３     ２０年国債
                                        70,000,000           84,807,100
             １１４     ２０年国債
                                        45,000,000           54,670,050
                                218/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             １１５     ２０年国債
                                        42,000,000           51,490,320
             １１６     ２０年国債
                                        27,000,000           33,175,710
             １１７     ２０年国債
                                        37,000,000           45,044,910
             １１８     ２０年国債
                                        13,000,000           15,709,980
             １１９     ２０年国債
                                        23,000,000           27,264,890
             １２０     ２０年国債
                                        40,000,000           46,495,600
             １２１     ２０年国債
                                        16,000,000           19,194,560
             １２２     ２０年国債
                                         5,000,000           5,939,550
             １２３     ２０年国債
                                        42,000,000           51,499,980
             １２４     ２０年国債
                                        45,000,000           54,640,350
             １２５     ２０年国債
                                        25,000,000           31,032,750
             １２６     ２０年国債
                                        21,000,000           25,555,530
             １２７     ２０年国債                       23,000,000           27,692,230
             １２８     ２０年国債
                                        32,000,000           38,608,000
             １２９     ２０年国債
                                        45,000,000           53,734,500
             １３０     ２０年国債
                                        28,000,000           33,475,400
             １３１     ２０年国債
                                        47,000,000           55,597,710
             １３２     ２０年国債
                                        25,000,000           29,620,000
             １３３     ２０年国債
                                        47,000,000           56,288,610
             １３４     ２０年国債
                                        15,000,000           17,994,150
             １３５     ２０年国債
                                        20,000,000           23,731,400
             １３６     ２０年国債
                                        40,000,000           46,940,800
             １３７     ２０年国債
                                        18,000,000           21,375,900
             １３９     ２０年国債
                                        62,000,000           72,806,600
             １４１     ２０年国債
                                        48,000,000           57,121,440
             １４２     ２０年国債
                                        45,000,000           54,203,850
             １４３     ２０年国債
                                        48,000,000           56,526,720
             １４４     ２０年国債                       24,000,000           27,910,800
             １４５     ２０年国債
                                        75,000,000           89,475,750
             １４６     ２０年国債
                                        71,000,000           84,744,180
             １４７     ２０年国債
                                        89,000,000           105,056,490
             １４８     ２０年国債
                                        59,000,000           68,786,920
             １４９     ２０年国債
                                        97,000,000           113,084,540
             １５０     ２０年国債
                                        56,000,000           64,482,880
             １５１     ２０年国債
                                        74,000,000           82,856,320
             １５２     ２０年国債
                                        69,000,000           77,255,850
             １５３     ２０年国債
                                        72,000,000           81,736,560
             １５４     ２０年国債
                                        87,000,000           97,319,070
             １５５     ２０年国債
                                        68,000,000           73,758,240
                                219/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             １５６     ２０年国債
                                        63,000,000           61,934,670
             １５７     ２０年国債
                                        77,000,000           72,872,030
             １５８     ２０年国債
                                        63,000,000           62,740,440
             １５９     ２０年国債
                                        82,000,000           82,887,240
             １６０     ２０年国債
                                        66,000,000           67,778,040
             １６１     ２０年国債
                                        69,000,000           69,527,850
             １６２     ２０年国債
                                        60,000,000           60,308,400
             １６３     ２０年国債
                                        60,000,000           60,207,600
             １６４     ２０年国債
                                        90,000,000           88,504,200
             １６５     ２０年国債
                                        40,000,000           39,223,200
     国債証券　合計                                            13,379,556,270
             ７５１     東京都公債
                                        100,000,000           101,659,400
     地方債証券
             ２１－３５       兵庫県公債
                                        100,000,000           101,967,300
             ３  兵庫県公債１２年
                                        100,000,000           102,773,000
             １１兵庫県公債２０年                           100,000,000           117,009,500
             ２８－１      静岡県公債
                                        100,000,000            99,493,600
             ２４－１６       愛知県公債
                                        100,000,000           103,131,100
             ２９－６      千葉県公債
                                        100,000,000           100,192,900
             １１６     共同発行地方
                                        100,000,000           103,197,300
             １１７     共同発行地方
                                        100,000,000           102,912,400
             ２１－６      大阪市公債
                                        100,000,000           101,896,100
             ２５－６      大阪市公債
                                        100,000,000           103,256,800
     地方債証券　合計                                             1,137,489,400
             ９８    政保道路機構
                                        100,000,000           101,895,600
     特殊債券
             １２２     政保道路機構
                                        100,000,000           102,086,800
             １９０     政保道路機構
                                        100,000,000           102,784,500
             ２４１     政保道路機構                      100,000,000           102,498,700
             ２６１     政保道路機構
                                        100,000,000           102,092,400
             ３６    地方公共団体
                                        100,000,000           103,103,900
             １４政保地方公共６                           100,000,000           100,437,400
             ６５    地方公共団体
                                        100,000,000           102,460,600
             い７８９      利付商工債                     100,000,000            99,933,800
     特殊債券　合計                                              917,293,700
             ２０    成田国際空港
                                        100,000,000            98,907,800
     社債券
             ３３    中日本高速道
                                        100,000,000           103,124,900
             ２５    西日本高速道
                                        100,000,000           102,194,900
             １７    パナソニツク
                                        100,000,000           100,630,700
             ５  ＮＴＴフアイナンス
                                        100,000,000            99,478,900
             ６２    トヨタフアイナンス
                                        100,000,000           100,210,600
                                220/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
             ４４    野村ホールデイング
                                        100,000,000           101,352,300
             ８０    三菱地所
                                        100,000,000           116,461,400
             ３２東日本旅客鉄道                           100,000,000           111,526,900
             ７０東日本旅客鉄道                           100,000,000           102,308,200
             ４９７     関西電力
                                        100,000,000           104,396,400
     社債券　合計                                             1,140,593,000
     合計                                            16,574,932,370
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　該当事項はありません。
     「外国債券インデックスマザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  平成  29 年 9 月 7 日現在       平成  30 年 9 月 7 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                       1,633,564,159              1,960,627,185
        金銭信託
                                             －          35,420,013
        コール・ローン
                                        451,188,048             1,430,579,440
        国債証券
                                      162,325,211,598              163,192,191,471
        派生商品評価勘定
                                          370,031                 －
        未収入金
                                           44,756              291,791
        未収利息
                                       1,200,173,652              1,178,992,237
        前払費用
                                         23,656,605              31,517,554
        流動資産合計
                                      165,634,208,849              167,829,619,691
       資産合計
                                      165,634,208,849              167,829,619,691
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                         1,543,074              6,436,470
        未払金
                                       1,366,031,668              1,576,170,100
        未払解約金
                                        162,287,938              172,225,797
        その他未払費用
                                             －             4,761
                                221/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        流動負債合計
                                       1,529,862,680              1,754,837,128
       負債合計
                                       1,529,862,680              1,754,837,128
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1       59,538,261,711              61,016,797,302
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      104,566,084,458              105,057,985,261
        元本等合計
                                      164,104,346,169              166,074,782,563
       純資産合計
                                      164,104,346,169              166,074,782,563
     負債純資産合計                                165,634,208,849              167,829,619,691
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　平成     29 年 9 月 8 日
            区　分
                                     至　平成     30 年 9 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                                222/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                平成  29 年 9 月 7 日現在          平成  30 年 9 月 7 日現在
     1.   ※ 1  期首                         平成  28 年 9 月 8 日          平成  29 年 9 月 8 日
          期首元本額                        58,588,793,458        円         59,538,261,711        円
          期中追加設定元本額                        6,320,540,547        円          6,429,006,075        円
          期中一部解約元本額                        5,371,072,294        円          4,950,470,484        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国債券インデックス                        1,020,130,026        円           759,746,065       円
          ＶＡ
          ダイワ国内重視バランスファ                          35,360,132      円           29,270,371      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                          244,881,571       円           190,347,672       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          63,731,822      円           54,329,016      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                          824,635,336       円           610,874,046       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワファンドラップ             外国             230,215,542       円           351,032,696       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国             592,653,662       円           963,925,458       円
          債券インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
                                223/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワファンドラップオンラ                          299,451,042       円           677,810,224       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国債券インデッ                      914,677    円             645,862    円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                             21,393    円              27,829    円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国債券イン                   497,286,602       円           461,979,837       円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   198,703,402       円           423,058,282       円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                        －円              926,034    円
          ＤＣダイワ外国債券インデッ                        39,579,736,638        円         41,909,419,082        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                          623,165,132       円           731,192,133       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                          282,848,524       円           360,834,521       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                          178,451,800       円           234,738,086       円
          ０
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          262,838,842       円           316,085,048       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          213,479,314       円           256,163,773       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                          63,927,072      円           81,043,185      円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          12,735,474      円           10,877,692      円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                          18,870,238      円           17,944,093      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           1,151,888     円            1,798,984     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                               －円              368,228    円
          外国債券
          ダイワ世界バランスファンド                          697,242,909       円           296,321,092       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                          172,085,786       円           166,976,918       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                        6,446,530,502        円          5,906,013,260        円
          ５ＶＡ
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          ダイワ・ワールド・バランス                          458,929,261       円           36,172,639      円
          ファンド５０ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                          264,927,846       円           15,000,359      円
          ファンド７５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                          367,370,227       円           345,571,442       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                          124,514,091       円           143,352,192       円
          ト  外国債券
          ダイワ・ノーロード           外国債               15,516,378      円           27,594,446      円
          券ファンド
          ダイワ外国債券インデックス                            374,849    円           27,731,702      円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国債券イ                        5,637,411,782        円          5,491,720,971        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                          34,550,194      円           35,377,865      円
          ダイワライフスタイル５０                          58,020,752      円           62,694,949      円
          ダイワライフスタイル７５                          15,597,005      円           17,831,250      円
       計                           59,538,261,711        円         61,016,797,302        円
     2.     期末日における受益権の総数                        59,538,261,711        口         61,016,797,302        口

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　平成     29 年 9 月 8 日
             区　分
                                      至　平成     30 年 9 月 7 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                         変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資すること、および外貨建資産の売買
                         代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従っ
                         て為替予約取引を利用しております。
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     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                         平成  30 年 9 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          平成  29 年 9 月 7 日現在             平成  30 年 9 月 7 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                             328,963,326                  △ 3,356,792,152
     合計                             328,963,326                  △ 3,356,792,152
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成                                          28 年 12
               月 1 日から平成      29 年 9 月 7 日まで、及び平成          29 年 12 月 1 日から平成      30 年 9 月 7 日まで）を指
               しております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     通貨関連

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                    平成  29 年 9 月 7 日 現在                 平成  30 年 9 月 7 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

      買　建         283,351,963        －   282,178,920      △ 1,173,043     1,264,722,280         －  1,258,285,810       △ 6,436,470

      アメリカ・ドル        129,246,870        －   128,242,800      △ 1,004,070      546,332,857        －   544,330,500      △ 2,002,357

      イギリス・         19,706,128        －    19,797,770        91,642     101,885,991        －   101,003,280       △ 882,711
      ポンド
      オーストラリ         11,329,110        －    11,356,800        27,690     11,123,725        －    11,015,750      △ 107,975
      ア・ドル
      カナダ・ドル         10,873,981        －    11,050,880       176,899          －    －       －      －
      シンガポー            －    －       －      －    14,383,646        －    14,284,500       △ 99,146
      ル・ドル
      デンマーク・            －    －       －      －    15,337,032        －    15,256,920       △ 80,112
      クローネ
      ポーランド・            －    －       －      －    14,200,025        －    13,985,360      △ 214,665
      ズロチ
      ユーロ        103,779,674        －   103,240,670       △ 539,004     561,459,004        －   558,409,500      △ 3,049,504
      南アフリカ・         8,416,200       －    8,490,000       73,800         －    －       －      －
      ランド
     合計         283,351,963        －   282,178,920      △ 1,173,043     1,264,722,280         －  1,258,285,810       △ 6,436,470

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
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           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                            平成  29 年 9 月 7 日現在            平成  30 年 9 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.7563    円               2.7218    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (27,563    円 )             (27,218    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

      種　類       通　貨            銘　柄             券面総額             評価額        備考
     国債証券      アメリカ・ドル                             アメリカ・ドル            アメリカ・ドル
                   3.375%    United    States    Treasury
                                        4,020,000.000            4,058,913.600
                   Note/Bond     20191115
                   3.625%    United    States    Treasury
                                        4,280,000.000            4,342,359.600
                   Note/Bond     20200215
                   3.5%   United    States    Treasury
                                        3,073,000.000            3,117,527.770
                   Note/Bond     20200515
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,854,000.000            2,853,657.520
                   Note/Bond     20200815
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        4,509,000.000            4,505,257.530
                   Note/Bond     20201115
                   3.625%    United    States    Treasury
                                        4,076,000.000            4,166,405.680
                   Note/Bond     20210215
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        2,551,000.000            2,580,081.400
                   Note/Bond     20210515
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,534,000.000            2,493,101.240
                   Note/Bond     20210815
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,153,000.000            2,106,559.790
                   Note/Bond     20211115
                   2%  United    States    Treasury
                                        3,224,000.000            3,148,300.480
                   Note/Bond     20220215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,459,000.000            2,375,320.230
                   Note/Bond     20220515
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                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,543,000.000            2,438,279.260
                   Note/Bond     20220815
                   1%  United    States    Treasury
                                        1,872,000.000            1,844,930.880
                   Note/Bond     20190831
                   1%  United    States    Treasury
                                        2,215,000.000            2,180,113.750
                   Note/Bond     20190930
                   1.25%   United    States    Treasury
                                         884,000.000            871,288.080
                   Note/Bond     20191031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        3,168,000.000            3,028,766.400
                   Note/Bond     20221115
                   1%  United    States    Treasury
                                        1,353,000.000            1,327,942.440
                   Note/Bond     20191130
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        1,894,000.000            1,859,150.400
                   Note/Bond     20191231
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        1,366,000.000            1,343,843.480
                   Note/Bond     20200131
                   2%  United    States    Treasury
                                        4,350,000.000            4,215,063.000
                   Note/Bond     20230215
                   1.25%   United    States    Treasury
                                        1,968,000.000            1,930,391.520
                   Note/Bond     20200229
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        1,160,000.000            1,133,981.200
                   Note/Bond     20200331
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        4,685,000.000            4,480,734.000
                   Note/Bond     20230515
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        1,451,000.000            1,416,538.750
                   Note/Bond     20200430
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,461,000.000            2,409,466.660
                   Note/Bond     20200531
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,131,000.000            2,103,019.970
                   Note/Bond     20200630
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,827,000.000            2,794,291.610
                   Note/Bond     20200731
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        4,568,000.000            4,512,681.520
                   Note/Bond     20230815
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        1,993,000.000            1,973,528.390
                   Note/Bond     20200831
                   2%  United    States    Treasury
                                        1,885,000.000            1,860,834.300
                   Note/Bond     20200930
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,345,000.000            2,300,656.050
                   Note/Bond     20201031
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                   2.75%   United    States    Treasury
                                        5,021,000.000            5,017,033.410
                   Note/Bond     20231115
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,501,000.000            2,465,435.780
                   Note/Bond     20201130
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        2,006,000.000            1,993,141.540
                   Note/Bond     20201231
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        5,229,000.000            5,224,869.090
                   Note/Bond     20240215
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        1,647,000.000            1,626,280.740
                   Note/Bond     20210131
                   2%  United    States    Treasury
                                        1,734,000.000            1,705,943.880
                   Note/Bond     20210228
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,821,000.000            2,791,012.770
                   Note/Bond     20210331
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,912,000.000            3,853,906.800
                   Note/Bond     20240515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,407,000.000            2,380,474.860
                   Note/Bond     20210430
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,732,000.000            2,682,796.680
                   Note/Bond     20210531
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,485,000.000            3,431,609.800
                   Note/Bond     20210630
                   8.75%   United    States    Treasury
                                         642,000.000            715,553.940
                   Note/Bond     20200815
                   8%  United    States    Treasury
                                        2,106,000.000            2,444,602.680
                   Note/Bond     20211115
                   6.25%   United    States    Treasury
                                         654,000.000            759,457.500
                   Note/Bond     20230815
                   6%  United    States    Treasury
                                         855,000.000           1,037,482.650
                   Note/Bond     20260215
                   6.5%   United    States    Treasury
                                         630,000.000            798,128.100
                   Note/Bond     20261115
                   6.125%    United    States    Treasury
                                         709,000.000            894,665.830
                   Note/Bond     20271115
                   5.5%   United    States    Treasury
                                         700,000.000            857,717.000
                   Note/Bond     20280815
                   5.25%   United    States    Treasury
                                         738,000.000            891,245.700
                   Note/Bond     20281115
                   5.25%   United    States    Treasury
                                         473,000.000            573,290.190
                   Note/Bond     20290215
                                230/405


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   6.25%   United    States    Treasury
                                         964,000.000           1,282,794.800
                   Note/Bond     20300515
                   5.375%    United    States    Treasury
                                         991,000.000           1,245,171.680
                   Note/Bond     20310215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                        1,626,000.000            1,973,931.480
                   Note/Bond     20360215
                   5%  United    States    Treasury
                                         547,000.000            708,189.960
                   Note/Bond     20370515
                   4.375%    United    States    Treasury
                                         548,000.000            662,307.320
                   Note/Bond     20380215
                   4.5%   United    States    Treasury
                                         519,000.000            637,596.690
                   Note/Bond     20380515
                   3.5%   United    States    Treasury
                                        1,249,000.000            1,348,520.320
                   Note/Bond     20390215
                   4.25%   United    States    Treasury
                                        1,121,000.000            1,339,068.130
                   Note/Bond     20390515
                   4.5%   United    States    Treasury
                                        1,060,000.000            1,308,018.800
                   Note/Bond     20390815
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        1,210,000.000            1,471,178.500
                   Note/Bond     20391115
                   4.625%    United    States    Treasury
                                        1,710,000.000            2,147,503.500
                   Note/Bond     20400215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        1,478,000.000            1,798,992.040
                   Note/Bond     20400515
                   3.875%    United    States    Treasury
                                        1,591,000.000            1,810,382.990
                   Note/Bond     20400815
                   4.25%   United    States    Treasury
                                        1,469,000.000            1,761,066.580
                   Note/Bond     20401115
                   4.75%   United    States    Treasury
                                        1,754,000.000            2,247,575.600
                   Note/Bond     20410215
                   4.375%    United    States    Treasury
                                        1,365,000.000            1,666,897.050
                   Note/Bond     20410515
                   3.75%   United    States    Treasury
                                        1,367,000.000            1,529,645.660
                   Note/Bond     20410815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        1,450,000.000            1,472,765.000
                   Note/Bond     20411115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        1,623,000.000            1,647,588.450
                   Note/Bond     20420215
                   3%  United    States    Treasury
                                        1,353,000.000            1,344,219.030
                   Note/Bond     20420515
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        1,731,000.000            1,644,709.650
                   Note/Bond     20420815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,630,000.000            2,497,658.400
                   Note/Bond     20421115
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        2,326,000.000            2,357,424.260
                   Note/Bond     20430215
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,798,000.000            3,683,452.320
                   Note/Bond     20430515
                   3.625%    United    States    Treasury
                                        3,064,000.000            3,371,104.720
                   Note/Bond     20430815
                   3.75%   United    States    Treasury
                                        3,581,000.000            4,021,069.090
                   Note/Bond     20431115
                   3.625%    United    States    Treasury
                                        3,617,000.000            3,985,174.430
                   Note/Bond     20440215
                   3.375%    United    States    Treasury
                                        3,657,000.000            3,869,252.280
                   Note/Bond     20440515
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,834,000.000            2,798,773.380
                   Note/Bond     20210731
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        5,162,000.000            5,043,790.200
                   Note/Bond     20240815
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        3,729,000.000            3,779,677.110
                   Note/Bond     20440815
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,989,000.000            2,964,011.960
                   Note/Bond     20190831
                   2%  United    States    Treasury
                                        1,301,000.000            1,275,019.030
                   Note/Bond     20210831
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,404,000.000            3,376,597.800
                   Note/Bond     20190930
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,625,000.000            3,563,520.000
                   Note/Bond     20210930
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        3,190,000.000            3,152,740.800
                   Note/Bond     20191031
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,163,000.000            2,117,187.660
                   Note/Bond     20211031
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,921,000.000            5,735,495.070
                   Note/Bond     20241115
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,696,000.000            3,663,364.320
                   Note/Bond     20441115
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,886,000.000            2,811,454.620
                   Note/Bond     20211130
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        4,325,000.000            4,270,245.500
                   Note/Bond     20191130
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,169,000.000            3,110,056.600
                   Note/Bond     20211231
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,204,000.000            2,177,309.560
                   Note/Bond     20191231
                   1.25%   United    States    Treasury
                                        3,963,000.000            3,891,150.810
                   Note/Bond     20200131
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        2,427,000.000            2,331,424.740
                   Note/Bond     20220131
                   2%  United    States    Treasury
                                        5,743,000.000            5,469,288.620
                   Note/Bond     20250215
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,763,000.000            3,383,463.820
                   Note/Bond     20450215
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,788,000.000            2,738,540.880
                   Note/Bond     20200229
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        1,809,000.000            1,751,039.640
                   Note/Bond     20220228
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,792,000.000            2,739,845.440
                   Note/Bond     20200331
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,891,000.000            2,795,886.100
                   Note/Bond     20220331
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        5,788,000.000            5,544,267.320
                   Note/Bond     20250515
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,835,000.000            3,800,216.550
                   Note/Bond     20450515
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,607,000.000            2,555,251.050
                   Note/Bond     20200430
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,612,000.000            2,524,236.800
                   Note/Bond     20220430
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,826,000.000            2,741,220.000
                   Note/Bond     20220531
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        3,013,000.000            2,955,903.650
                   Note/Bond     20200531
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        3,001,000.000            2,947,762.260
                   Note/Bond     20200630
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,821,000.000            2,759,502.200
                   Note/Bond     20220630
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        3,135,000.000            3,076,689.000
                   Note/Bond     20200731
                                233/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,179,000.000            2,120,254.160
                   Note/Bond     20220731
                   2%  United    States    Treasury
                                        5,743,000.000            5,446,374.050
                   Note/Bond     20250815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,573,000.000            3,456,305.820
                   Note/Bond     20450815
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,445,000.000            2,365,904.250
                   Note/Bond     20220831
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,868,000.000            2,798,537.040
                   Note/Bond     20200831
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,472,000.000            2,378,508.960
                   Note/Bond     20220930
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,876,000.000            2,802,748.280
                   Note/Bond     20200930
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,840,000.000            5,621,408.800
                   Note/Bond     20251115
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        3,116,000.000            3,033,207.880
                   Note/Bond     20201031
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,709,000.000            3,674,209.580
                   Note/Bond     20451115
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,558,000.000            2,471,258.220
                   Note/Bond     20221031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        3,096,000.000            3,026,804.400
                   Note/Bond     20201130
                   2%  United    States    Treasury
                                        6,287,000.000            6,101,282.020
                   Note/Bond     20221130
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,043,000.000            2,981,166.240
                   Note/Bond     20201231
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,492,000.000            3,403,861.920
                   Note/Bond     20221231
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        3,126,000.000            3,032,220.000
                   Note/Bond     20210131
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        5,366,000.000            4,932,910.140
                   Note/Bond     20260215
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,561,000.000            2,455,947.780
                   Note/Bond     20230131
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,428,000.000            3,075,018.840
                   Note/Bond     20460215
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        3,309,000.000            3,186,699.360
                   Note/Bond     20210228
                                234/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        4,262,000.000            4,038,543.340
                   Note/Bond     20230228
                   1.25%   United    States    Treasury
                                        3,002,000.000            2,896,449.680
                   Note/Bond     20210331
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        2,123,000.000            2,009,865.330
                   Note/Bond     20230331
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        5,029,000.000            4,609,782.560
                   Note/Bond     20260515
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,450,000.000            2,368,635.500
                   Note/Bond     20210430
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,070,000.000            1,968,756.300
                   Note/Bond     20230430
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,423,000.000            3,068,103.360
                   Note/Bond     20460515
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,700,000.000            2,606,958.000
                   Note/Bond     20210531
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,376,950.000
                   Note/Bond     20230531
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,394,325.000
                   Note/Bond     20210630
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,814,600.000
                   Note/Bond     20230630
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        5,600,000.000            5,067,552.000
                   Note/Bond     20260815
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        3,480,000.000            2,955,250.800
                   Note/Bond     20460815
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        3,700,000.000            3,533,759.000
                   Note/Bond     20210831
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        3,700,000.000            3,538,680.000
                   Note/Bond     20210731
                   1.25%   United    States    Treasury
                                        2,780,000.000            2,589,736.800
                   Note/Bond     20230731
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,400,000.000            2,246,616.000
                   Note/Bond     20230831
                   0.875%    United    States    Treasury
                                        2,600,000.000            2,557,438.000
                   Note/Bond     20190915
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,505,000.000            2,342,175.000
                   Note/Bond     20230930
                   1.125%    United    States    Treasury
                                        3,042,000.000            2,901,520.440
                   Note/Bond     20210930
                                235/405


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                   1%  United    States    Treasury
                                        2,147,000.000            2,111,595.970
                   Note/Bond     20191015
                   2%  United    States    Treasury
                                        5,500,000.000            5,160,100.000
                   Note/Bond     20261115
                   1.25%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,868,960.000
                   Note/Bond     20211031
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,364,450.000
                   Note/Bond     20231031
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        3,350,000.000            3,237,708.000
                   Note/Bond     20461115
                   1%  United    States    Treasury
                                        1,400,000.000            1,374,996.000
                   Note/Bond     20191115
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,490,000.000            2,412,561.000
                   Note/Bond     20231130
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,400,000.000            2,328,936.000
                   Note/Bond     20211130
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        1,440,000.000            1,419,004.800
                   Note/Bond     20191215
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            1,954,680.000
                   Note/Bond     20211231
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,436,700.000
                   Note/Bond     20231231
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        1,500,000.000            1,476,375.000
                   Note/Bond     20200115
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,340,000.000            5,097,991.200
                   Note/Bond     20270215
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        3,010,000.000            2,927,917.300
                   Note/Bond     20220131
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,480,000.000            2,415,073.600
                   Note/Bond     20240131
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,545,000.000            3,512,031.500
                   Note/Bond     20470215
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,130,000.000            2,094,301.200
                   Note/Bond     20200215
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        3,010,000.000            2,926,021.000
                   Note/Bond     20220228
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,300,000.000            2,224,698.000
                   Note/Bond     20240229
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        1,900,000.000            1,872,754.000
                   Note/Bond     20200315
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                   2.125%    United    States    Treasury
                                        2,550,000.000            2,464,116.000
                   Note/Bond     20240331
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,900,000.000            2,816,828.000
                   Note/Bond     20220331
                   1.5%   United    States    Treasury
                                         850,000.000            835,354.500
                   Note/Bond     20200415
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        5,700,000.000            5,490,696.000
                   Note/Bond     20270515
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,465,000.000
                   Note/Bond     20470515
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,911,860.000
                   Note/Bond     20220430
                   2%  United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,877,180.000
                   Note/Bond     20240430
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        4,000,000.000            3,926,680.000
                   Note/Bond     20200515
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,896,380.000
                   Note/Bond     20220531
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            1,917,420.000
                   Note/Bond     20240531
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        2,700,000.000            2,647,782.000
                   Note/Bond     20200615
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,894,040.000
                   Note/Bond     20220630
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,400,000.000            2,299,104.000
                   Note/Bond     20240630
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            1,959,140.000
                   Note/Bond     20200715
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,900,000.000            5,612,788.000
                   Note/Bond     20270815
                   1.5%   United    States    Treasury
                                        1,300,000.000            1,272,323.000
                   Note/Bond     20200815
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,900,000.000            2,808,447.000
                   Note/Bond     20220731
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,891,700.000
                   Note/Bond     20240731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,800,000.000            3,577,928.000
                   Note/Bond     20470815
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        3,200,000.000            3,066,496.000
                   Note/Bond     20220831
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.25%   United    States    Treasury
                                         600,000.000            592,800.000
                   Note/Bond     20190831
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            1,900,000.000
                   Note/Bond     20240831
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,438,175.000
                   Note/Bond     20200915
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,417,375.000
                   Note/Bond     20220930
                   1.375%    United    States    Treasury
                                        1,000,000.000             988,160.000
                   Note/Bond     20190930
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,400,000.000            3,273,010.000
                   Note/Bond     20240930
                   1.625%    United    States    Treasury
                                        1,000,000.000             979,020.000
                   Note/Bond     20201015
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,427,525.000
                   Note/Bond     20221031
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        5,500,000.000            5,224,560.000
                   Note/Bond     20271115
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,100,000.000            2,918,588.000
                   Note/Bond     20471115
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,392,235.000
                   Note/Bond     20241031
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        3,600,000.000            3,530,664.000
                   Note/Bond     20201115
                   1.75%   United    States    Treasury
                                        2,800,000.000            2,772,980.000
                   Note/Bond     20191130
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        2,000,000.000            1,965,380.000
                   Note/Bond     20201215
                   2.125%    United    States    Treasury
                                        3,200,000.000            3,077,248.000
                   Note/Bond     20241130
                   1.875%    United    States    Treasury
                                        1,000,000.000             990,970.000
                   Note/Bond     20191231
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        1,300,000.000            1,258,452.000
                   Note/Bond     20241231
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,300,000.000            2,264,856.000
                   Note/Bond     20210115
                   2%  United    States    Treasury
                                        2,300,000.000            2,282,106.000
                   Note/Bond     20200131
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,446,380.000
                   Note/Bond     20230131
                                238/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        6,300,000.000            6,233,031.000
                   Note/Bond     20280215
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        1,800,000.000            1,791,198.000
                   Note/Bond     20200229
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,475,075.000
                   Note/Bond     20210215
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,283,995.000
                   Note/Bond     20230228
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        2,600,000.000            2,553,668.000
                   Note/Bond     20250131
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,700,000.000            2,691,549.000
                   Note/Bond     20250228
                   3%  United    States    Treasury
                                        3,600,000.000            3,562,560.000
                   Note/Bond     20480215
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        3,200,000.000            3,176,352.000
                   Note/Bond     20210315
                   2.25%   United    States    Treasury
                                        1,500,000.000            1,491,855.000
                   Note/Bond     20200331
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        2,900,000.000            2,869,405.000
                   Note/Bond     20230331
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,900,000.000            2,868,274.000
                   Note/Bond     20250331
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,480,350.000
                   Note/Bond     20210415
                   3.125%    United    States    Treasury
                                        3,500,000.000            3,550,575.000
                   Note/Bond     20480515
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        5,500,000.000            5,496,535.000
                   Note/Bond     20280515
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,994,720.000
                   Note/Bond     20210515
                   2.375%    United    States    Treasury
                                        1,200,000.000            1,195,356.000
                   Note/Bond     20200430
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,500,000.000
                   Note/Bond     20230430
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        1,900,000.000            1,907,410.000
                   Note/Bond     20250430
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        1,400,000.000            1,397,088.000
                   Note/Bond     20200531
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        1,900,000.000            1,906,517.000
                   Note/Bond     20250531
                                239/405


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,500,575.000
                   Note/Bond     20230531
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        5,000,000.000            4,990,800.000
                   Note/Bond     20210615
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,485,725.000
                   Note/Bond     20230630
                   2.5%   United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,292,113.000
                   Note/Bond     20200630
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        3,000,000.000            2,987,100.000
                   Note/Bond     20250630
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,293,136.000
                   Note/Bond     20210715
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        3,300,000.000            3,299,340.000
                   Note/Bond     20200731
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,499,800.000
                   Note/Bond     20230731
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,499,200.000
                   Note/Bond     20280815
                   3%  United    States    Treasury
                                        2,400,000.000            2,374,872.000
                   Note/Bond     20480815
                   2.75%   United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,503,400.000
                   Note/Bond     20210815
                   2.875%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,509,375.000
                   Note/Bond     20250731
                   2.625%    United    States    Treasury
                                        2,500,000.000            2,499,100.000
                   Note/Bond     20200831
          アメリカ・ドル　小計                                         アメリカ・ドル
                                                   662,994,801.580
                                                  (73,267,555,523)
          イギリス・ポン
                                      イギリス・ポンド            イギリス・ポンド
          ド
                   2%  United    Kingdom    Gilt
                                        2,280,000.000            2,333,739.600
                   20200722
                   2%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,821,000.000            1,926,490.530
                   20250907
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,477,000.000            2,519,777.790
                   20210122
                   2.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,582,000.000            2,028,440.400
                   20650722
                                240/405


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,465,000.000            1,495,325.500
                   20260722
                   0.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,300,000.000            1,280,370.000
                   20220722
                   1.5%   United    Kingdom    Gilt
                                         910,000.000            853,398.000
                   20470722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                         400,000.000            399,880.000
                   20370907
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,330,000.000            1,357,265.000
                   20570722
                   1.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,810,000.000            1,799,230.500
                   20270722
                   0.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,500,000.000            1,481,085.000
                   20230722
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                         600,000.000            611,820.000
                   20281022
                   1.625%    United    Kingdom    Gilt
                                         430,000.000            430,129.000
                   20711022
                   1%  United    Kingdom    Gilt
                                         200,000.000            198,940.000
                   20240422
                   8%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,102,000.000            1,319,303.380
                   20210607
                   6%  United    Kingdom    Gilt
                                         949,000.000           1,369,596.800
                   20281207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,340,000.000            1,783,272.000
                   20320607
                   5%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,472,000.000            1,830,490.880
                   20250307
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,032,000.000            2,817,977.600
                   20360307
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,457,000.000            2,207,646.400
                   20381207
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,724,000.000            1,827,629.640
                   20200307
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,708,000.000            2,909,919.600
                   20551207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,086,000.000            3,222,661.400
                   20461207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,232,000.000            1,551,001.760
                   20271207
                                241/405


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,596,000.000            2,450,498.400
                   20421207
                   4.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,480,000.000            2,020,200.000
                   20301207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,523,000.000            2,433,449.400
                   20491207
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,246,000.000            1,791,249.600
                   20390907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,382,000.000            1,533,149.340
                   20220307
                   4.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,620,000.000            2,269,134.000
                   20340907
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                         828,000.000            852,914.520
                   20190907
                   4%  United    Kingdom    Gilt
                                        1,244,000.000            2,114,178.000
                   20600122
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,795,000.000            1,902,682.050
                   20200907
                   4.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,577,000.000            2,295,954.300
                   20401207
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                         803,000.000            873,069.780
                   20210907
                   3.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,352,000.000            2,051,524.800
                   20520722
                   1.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,242,000.000            2,315,918.740
                   20220907
                   3.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,966,000.000            2,543,021.000
                   20440122
                   2.25%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,942,000.000            2,059,724.040
                   20230907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,621,000.000            2,644,499.400
                   20680722
                   2.75%   United    Kingdom    Gilt
                                        1,392,000.000            1,526,425.440
                   20240907
                   3.5%   United    Kingdom    Gilt
                                        2,124,000.000            2,878,020.000
                   20450122
          イギリス・ポンド　小計                                        イギリス・ポンド
                                                   76,111,003.590
                                                  (10,867,890,202)
          オーストラリ
                                    オーストラリア・ドル            オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                                242/405


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   5.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,420,000.000            2,655,901.600
                   BOND   20210515
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,409,000.000            2,503,914.600
                   BOND   20200415
                   5.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,162,000.000            2,455,296.920
                   BOND   20220715
                   5.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,068,000.000            2,370,775.880
                   BOND   20230421
                   4.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,589,000.000            3,035,809.620
                   BOND   20270421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,473,000.000            2,534,923.920
                   BOND   20240421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,074,000.000            2,203,832.400
                   BOND   20290421
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,398,000.000            2,526,700.660
                   BOND   20250421
                   4.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,358,000.000            1,646,371.300
                   BOND   20330421
                   4.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,848,000.000            3,202,405.120
                   BOND   20260421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,011,000.000            2,027,952.730
                   BOND   20191021
                   3.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,113,000.000            1,250,878.440
                   BOND   20370421
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         557,000.000            550,199.030
                   BOND   20350621
                   1.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,195,000.000            2,183,695.750
                   BOND   20201121
                   3.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         712,000.000            744,766.240
                   BOND   20390621
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,522,000.000            2,562,251.120
                   BOND   20271121
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        1,978,000.000            1,924,653.340
                   BOND   20280521
                   3%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                        1,132,000.000            1,117,895.280
                   20470321
                   2%  AUSTRALIAN      GOVERNMENT      BOND
                                        1,800,000.000            1,797,966.000
                   20211221
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                        2,200,000.000            2,235,486.000
                   BOND   20281121
                                243/405


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.25%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         300,000.000            301,647.000
                   BOND   20221121
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         900,000.000            913,815.000
                   BOND   20291121
                   2.5%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         600,000.000            592,662.000
                   BOND   20300521
                   2.75%   AUSTRALIAN      GOVERNMENT
                                         290,000.000            277,799.700
                   BOND   20410521
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                   43,617,599.650
                                                   (3,463,673,588)
          カナダ・ドル                              カナダ・ドル            カナダ・ドル
                   2.75%   Canada    Government
                                         425,000.000            491,300.000
                   International       Bond   20641201
                   8%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         386,000.000            562,116.360
                   20270601
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         983,000.000           1,310,034.270
                   BOND   20290601
                   5.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,127,000.000            1,618,124.060
                   BOND   20330601
                   5%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,112,000.000            1,574,314.000
                   20370601
                   4%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,363,000.000            1,780,963.950
                   20410601
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,876,000.000            1,922,693.640
                   20200601
                   3.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         956,000.000            985,473.480
                   BOND   20210601
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,751,000.000            1,791,080.390
                   BOND   20220601
                   3.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,561,000.000            1,953,700.770
                   20451201
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,253,000.000            1,217,026.370
                   20230601
                   2.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,405,000.000            1,429,896.600
                   20240601
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,627,000.000            1,624,364.260
                   BOND   20190901
                   2.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,197,000.000            1,328,789.700
                   BOND   20481201
                                244/405


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                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,156,000.000            1,159,907.280
                   BOND   20250601
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,719,000.000            1,706,330.970
                   20200301
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,831,000.000            1,784,913.730
                   BOND   20200901
                   1.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,129,000.000            1,072,854.830
                   20260601
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,237,000.000            1,197,700.510
                   BOND   20210301
                   0.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,480,000.000            1,423,404.800
                   BOND   20210901
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,240,000.000            1,121,071.600
                   20270601
                   0.5%   CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         840,000.000            795,278.400
                   20220301
                   1%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,340,668.000
                   20220901
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         500,000.000            496,070.000
                   BOND   20191101
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.000             980,550.000
                   20280601
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,600,000.000            1,573,776.000
                   BOND   20230301
                   1.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                        1,600,000.000            1,583,600.000
                   BOND   20200201
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         700,000.000            696,906.000
                   BOND   20200501
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         600,000.000            595,650.000
                   20230901
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                         300,000.000            283,026.000
                   20511201
                   1.75%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         300,000.000            298,290.000
                   BOND   20200801
                   2.25%   CANADIAN     GOVERNMENT
                                         300,000.000            300,552.000
                   BOND   20290601
                   2%  CANADIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        2,200,000.000            2,196,832.000
                   20201101
          カナダ・ドル　小計                                          カナダ・ドル
                                                   40,197,259.970
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                                                   (3,375,363,919)
          シンガポール・
                                     シンガポール・ドル            シンガポール・ドル
          ドル
                   3.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         696,000.000            714,409.200
                   20200901
                   3.5%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         772,000.000            840,553.600
                   20270301
                   3.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         438,000.000            457,053.000
                   20220901
                   3%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         623,000.000            650,598.900
                   20240901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         359,000.000            370,847.000
                   20300901
                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         495,000.000            498,960.000
                   20210601
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         400,000.000            397,200.000
                   20420401
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         491,000.000            505,194.810
                   20230701
                   3.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         368,000.000            399,272.640
                   20330901
                   2.875%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         125,000.000            129,875.000
                   20290701
                   1.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         415,000.000            414,502.000
                   20191001
                   2.375%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         524,000.000            527,668.000
                   20250601
                   2%  SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         224,000.000            224,537.600
                   20200701
                   2.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         568,000.000            563,387.840
                   20460301
                   2.125%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         250,000.000            246,500.000
                   20260601
                   1.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         190,000.000            185,972.000
                   20211001
                   1.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         200,000.000            198,360.000
                   20220401
                   2.25%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         150,000.000            140,059.500
                   20360801
                   1.75%   SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         200,000.000            197,806.000
                   20230201
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                   2.625%    SINGAPORE     GOVERNMENT
                                         300,000.000            306,426.000
                   20280501
          シンガポール・ドル　小計                                       シンガポール・ドル
                                                    7,969,183.090
                                                    (640,562,937)
          スウェーデン・
                                   スウェーデン・クローナ            スウェーデン・クローナ
          クローナ
                   5%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        9,095,000.000           10,215,776.850
                   20201201
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,155,000.000            5,861,292.300
                   20390330
                   3.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        8,465,000.000            9,641,550.350
                   20220601
                   1.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        7,025,000.000            7,572,388.000
                   20231113
                   2.5%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        5,095,000.000            5,880,445.200
                   20250512
                   1%  SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        5,680,000.000            5,977,007.200
                   20261112
                   0.75%   SWEDISH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,550,000.000            4,644,867.500
                   20280512
          スウェーデン・クローナ　小計                                    スウェーデン・クローナ
                                                   49,793,327.400
                                                    (604,490,994)
          デンマーク・ク
                                    デンマーク・クローネ            デンマーク・クローネ
          ローネ
                   4.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                       11,512,000.000            19,922,091.600
                   20391115
                   4%  DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        8,601,000.000            9,076,205.250
                   20191115
                   3%  DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        5,550,000.000            6,163,108.500
                   20211115
                   1.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,846,000.000            5,266,342.040
                   20231115
                   1.75%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        8,363,000.000            9,387,467.500
                   20251115
                   0.5%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        6,200,000.000            6,316,622.000
                   20271115
                   0.25%   DANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,500,000.000            1,526,580.000
                   20201115
          デンマーク・クローネ　小計                                     デンマーク・クローネ
                                247/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                   57,658,416.890
                                                    (992,877,939)
          ノルウェー・ク
                                    ノルウェー・クローネ            ノルウェー・クローネ
          ローネ
                   3.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        6,998,000.000            7,478,062.800
                   BOND   20210525
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        5,204,000.000            5,345,288.600
                   20230524
                   3%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        4,095,000.000            4,421,862.900
                   20240314
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        3,395,000.000            3,431,054.900
                   BOND   20250313
                   1.5%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        3,340,000.000            3,306,934.000
                   BOND   20260219
                   1.75%   NORWEGIAN     GOVERNMENT
                                        3,450,000.000            3,458,625.000
                   BOND   20270217
                   2%  NORWEGIAN     GOVERNMENT      BOND
                                        1,800,000.000            1,834,668.000
                   20280426
          ノルウェー・クローネ　小計                                     ノルウェー・クローネ
                                                   29,276,496.200
                                                    (384,107,630)
          ポーランド・ズ
                                     ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        2,309,000.000            2,610,324.500
                   20220923
                   5.5%   Poland    Government      Bond
                                        1,912,000.000            2,000,334.400
                   20191025
                   1.5%   Poland    Government      Bond
                                        2,478,000.000            2,477,008.800
                   20200425
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        3,377,000.000            3,224,866.150
                   20260725
                   2%  Poland    Government      Bond
                                        2,127,000.000            2,138,911.200
                   20210425
                   1.75%   Poland    Government      Bond
                                        3,051,000.000            3,042,457.200
                   20210725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        2,370,000.000            2,238,346.500
                   20270725
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                        2,320,000.000            2,324,176.000
                   20220425
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        1,700,000.000            1,702,890.000
                   20230125
                                248/405


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                   Poland    Government      Bond
                                         300,000.000            291,150.000
                   20200725
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                         827,000.000           1,013,686.980
                   20290425
                   5.25%   Poland    Government      Bond
                                        2,256,000.000            2,426,328.000
                   20201025
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        1,084,000.000            1,210,557.000
                   20211025
                   4%  Poland    Government      Bond
                                        2,225,000.000            2,373,518.750
                   20231025
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                        1,800,000.000            1,726,830.000
                   20280425
                   3.25%   Poland    Government      Bond
                                        2,591,000.000            2,631,030.950
                   20250725
          ポーランド・ズロチ　小計                                       ポーランド・ズロチ
                                                   33,432,416.430
                                                    (992,274,120)
          マレーシア・リ
                                   マレーシア・リンギット            マレーシア・リンギット
          ンギット
                   3.502%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         573,000.000            540,740.100
                   20270531
                   5.248%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         738,000.000            782,368.560
                   20280915
                   4.378%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,603,000.000            1,619,558.990
                   20191129
                   4.498%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,178,000.000            1,177,740.840
                   20300415
                   4.16%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,916,000.000            1,944,682.520
                   20210715
                   4.392%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,514,000.000            1,532,682.760
                   20260415
                   4.232%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,300,000.000            1,256,385.000
                   20310630
                   3.418%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         875,000.000            861,236.250
                   20220815
                   3.892%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         731,000.000            711,109.490
                   20270315
                   4.127%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         618,000.000            584,343.720
                   20320415
                   3.492%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,044,000.000            1,044,271.440
                   20200331
                                249/405


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.48%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,001,000.000             983,622.640
                   20230315
                   3.844%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         927,000.000            853,989.480
                   20330415
                   3.733%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         586,000.000            565,818.160
                   20280615
                   3.889%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         656,000.000            660,965.920
                   20200731
                   4.935%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         600,000.000            602,550.000
                   20430930
                   4.181%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,057,000.000            1,065,878.800
                   20240715
                   4.048%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         857,000.000            866,341.300
                   20210930
                   3.654%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         648,000.000            649,367.280
                   20191031
                   3.955%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         737,000.000            728,325.510
                   20250915
                   3.659%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         700,000.000            701,463.000
                   20201015
                   3.795%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,161,000.000            1,160,756.190
                   20220930
                   4.254%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         820,000.000            770,701.600
                   20350531
                   3.8%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         702,000.000            698,139.000
                   20230817
                   4.736%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         930,000.000            908,145.000
                   20460315
                   3.9%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         650,000.000            635,173.500
                   20261130
                   3.62%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         352,000.000            351,771.200
                   20211130
                   3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         500,000.000            502,475.000
                   20220310
                   4.059%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         750,000.000            749,625.000
                   20240930
                   3.899%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         590,000.000            575,238.200
                   20271116
                   4.762%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         850,000.000            846,863.500
                   20370407
                                250/405


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   3.882%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,200,000.000            1,185,828.000
                   20250314
                   3.757%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         500,000.000            497,925.000
                   20230420
                   4.642%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         700,000.000            703,899.000
                   20331107
          マレーシア・リンギット　小計                                    マレーシア・リンギット
                                                   29,319,981.950
                                                    (781,963,918)
          メキシコ・ペソ                             メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
                   5%  Mexican    Bonos   20191211
                                       21,447,000.000            20,687,776.200
                   5.75%   Mexican    Bonos   20260305
                                       13,290,000.000            11,627,686.800
                   8%  Mexican    Bonos   20471107
                                        7,000,000.000            6,917,890.000
                   7.25%   Mexican    Bonos   20211209
                                       10,000,000.000             9,798,600.000
                   8%  Mexican    Bonos   20231207
                                       10,633,000.000            10,652,139.400
                   10%  Mexican    Bonos   20241205
                                       22,119,000.000            24,347,710.440
                   7.5%   Mexican    Bonos   20270603
                                       22,668,000.000            21,931,290.000
                   10%  Mexican    Bonos   20361120
                                        6,874,000.000            8,124,655.560
                   8.5%   Mexican    Bonos   20290531
                                        8,844,000.000            9,141,512.160
                   8.5%   Mexican    Bonos   20381118
                                        9,694,000.000           10,089,321.320
                   8%  Mexican    Bonos   20200611
                                       18,928,000.000            18,950,713.600
                   6.5%   Mexican    Bonos   20210610
                                       27,826,000.000            26,845,133.500
                   7.75%   Mexican    Bonos   20310529
                                       13,015,000.000            12,704,331.950
                   6.5%   Mexican    Bonos   20220609
                                       24,599,000.000            23,449,242.740
                   7.75%   Mexican    Bonos   20421113
                                       18,654,000.000            17,960,817.360
                   7.75%   Mexican    Bonos   20341123
                                        6,944,000.000            6,744,707.200
          メキシコ・ペソ　小計                                         メキシコ・ペソ
                                                   239,973,528.230
                                                   (1,379,847,787)
          ユーロ                                 ユーロ            ユーロ
                   0.375%    Finland    Government
                                         432,000.000            440,009.280
                   Bond   20200915
                   0.75%   Finland    Government      Bond
                                         414,000.000            414,256.680
                   20310415
                   0.875%    Finland    Government
                                         279,000.000            292,213.440
                   Bond   20250915
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                         411,000.000            417,189.660
                   20260415
                   Finland    Government      Bond
                                         200,000.000            200,798.000
                   20230915
                                251/405


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   Finland    Government      Bond
                                         770,000.000            778,470.000
                   20220415
                   0.5%   Finland    Government      Bond
                                         300,000.000            301,065.000
                   20270915
                   1.125%    Finland    Government
                                         370,000.000            382,224.800
                   Bond   20340415
                   0.25%   Austria    Government      Bond
                                         527,000.000            531,526.930
                   20191018
                   1.2%   Austria    Government      Bond
                                         873,000.000            932,948.910
                   20251020
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        1,126,000.000            1,159,926.380
                   20261020
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                         734,000.000            759,132.160
                   20470220
                   1.5%   Austria    Government      Bond
                                         150,000.000            141,042.000
                   20861102
                   Austria    Government      Bond
                                         900,000.000            903,834.000
                   20230715
                   0.5%   Austria    Government      Bond
                                         580,000.000            581,838.600
                   20270420
                   2.1%   Austria    Government      Bond
                                         340,000.000            390,452.600
                   21170920
                   Austria    Government      Bond
                                         400,000.000            403,668.000
                   20220920
                   0.75%   Austria    Government      Bond
                                        1,000,000.000            1,019,080.000
                   20280220
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                        1,399,000.000            1,448,538.590
                   20250622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                         924,000.000            927,668.280
                   20310622
                   1.9%   Belgium    Government      Bond
                                         558,000.000            607,466.700
                   20380622
                   1%  Belgium    Government      Bond
                                        1,283,000.000            1,340,016.520
                   20260622
                   1.6%   Belgium    Government      Bond
                                         844,000.000            833,812.920
                   20470622
                   2.15%   Belgium    Government      Bond
                                         340,000.000            362,249.600
                   20660622
                   0.2%   Belgium    Government      Bond
                                         490,000.000            495,551.700
                   20231022
                                252/405


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                        1,400,000.000            1,427,104.000
                   20270622
                   0.5%   Belgium    Government      Bond
                                         650,000.000            663,162.500
                   20241022
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                         460,000.000            509,427.000
                   20570622
                   1.45%   Belgium    Government      Bond
                                         300,000.000            304,680.000
                   20370622
                   0.8%   Belgium    Government      Bond
                                         940,000.000            948,356.600
                   20280622
                   1.25%   Belgium    Government      Bond
                                         550,000.000            560,818.500
                   20330422
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         974,000.000           1,309,737.800
                   20240104
                   6.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,367,000.000            2,124,755.440
                   20270704
                   5.625%    GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,362,000.000            2,039,962.740
                   20280104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,250,000.000            1,790,175.000
                   20280704
                   6.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         951,000.000           1,569,967.860
                   20300104
                   5.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,448,000.000            2,323,924.160
                   20310104
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,775,000.000            2,873,050.500
                   20340704
                   4%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,071,000.000            3,231,609.110
                   20370104
                   4.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,225,000.000            2,035,692.750
                   20390704
                   4.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,399,000.000            2,499,943.050
                   20400704
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,075,000.000            2,183,584.750
                   20200104
                   3%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,928,000.000            2,055,093.760
                   20200704
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,474,000.000            2,223,897.500
                   20420704
                   2.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,444,000.000            1,525,990.320
                   20200904
                                253/405


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,333,000.000            2,501,325.950
                   20210104
                   3.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,674,000.000            1,853,235.180
                   20210704
                   2.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,415,000.000            1,531,680.900
                   20210904
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,807,000.000            3,037,903.820
                   20220104
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,222,000.000            2,405,870.500
                   20220704
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,038,000.000            2,761,775.320
                   20440704
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,644,000.000            1,768,122.000
                   20220904
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,410,000.000            1,524,675.300
                   20230215
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,817,000.000            1,970,027.740
                   20230515
                   2%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,599,000.000            1,777,816.170
                   20230815
                   1.75%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,561,000.000            1,726,013.310
                   20240215
                   2.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,409,000.000            3,302,955.810
                   20460815
                   1.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,594,000.000            1,744,393.900
                   20240515
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,542,000.000            1,644,835.980
                   20240815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,194,000.000            2,273,181.460
                   20250215
                   1%  GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,134,000.000            2,283,337.320
                   20250815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,168,000.000            2,239,760.800
                   20260215
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,850,000.000            2,823,637.500
                   20260815
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,600,000.000            1,610,192.000
                   20270215
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,300,000.000            2,354,280.000
                   20270815
                                254/405


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         800,000.000            846,472.000
                   20480815
                   0.5%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,223,364.000
                   20280215
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         200,000.000            198,054.000
                   20280815
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         100,000.000            100,633.000
                   20190913
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.000            1,007,750.000
                   20191213
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            706,447.000
                   20200313
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         800,000.000            808,352.000
                   20200612
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         350,000.000            354,095.000
                   20200911
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,151,000.000            1,162,084.130
                   20191011
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,731,000.000            1,748,396.550
                   20200417
                   0.25%   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,448,000.000            1,473,774.400
                   20201016
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,578,000.000            1,600,549.620
                   20210409
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,421,042.000
                   20211008
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         360,000.000            365,554.800
                   20220408
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,100,000.000            2,130,303.000
                   20221007
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         500,000.000            506,370.000
                   20230414
                   GERMAN    GOVERNMENT      BOND
                                         400,000.000            404,176.000
                   20231013
                   8.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                         653,000.000            719,886.790
                   20191025
                   8.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                         985,000.000           1,381,334.450
                   20230425
                   6%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,025,000.000            4,267,276.750
                   20251025
                                255/405


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   5.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,023,000.000            4,522,196.390
                   20290425
                   5.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,807,000.000            4,600,701.070
                   20321025
                   4.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,209,000.000            3,449,684.850
                   20350425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,364,000.000            2,227,834.840
                   20550425
                   3.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,230,000.000            3,586,430.500
                   20210425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,624,000.000            3,918,839.040
                   20381025
                   4.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,697,000.000            4,521,874.640
                   20231025
                   4.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,084,000.000            4,983,281.400
                   20410425
                   3.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,263,000.000            3,421,712.320
                   20191025
                   3.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,380,000.000            3,601,930.800
                   20200425
                   4%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,167,000.000            1,952,274.300
                   20600425
                   3.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,146,000.000            3,912,617.280
                   20260425
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,113,000.000            3,312,200.870
                   20201025
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,550,000.000            3,954,380.500
                   20211025
                   3%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,630,000.000            4,066,289.700
                   20220425
                   2.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,499,000.000            4,197,470.380
                   20271025
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,694,000.000            2,969,703.960
                   20221025
                   3.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,238,000.000            3,106,702.080
                   20450525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,347,000.000            3,644,046.250
                   20230525
                   2.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,086,000.000            3,477,551.680
                   20240525
                                256/405


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,787,000.000            3,314,356.140
                   20300525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,399,000.000            3,746,105.880
                   20241125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,322,000.000            2,352,394.980
                   20191125
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,292,000.000            3,360,934.480
                   20250525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,070,000.000            3,097,630.000
                   20200525
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,101,000.000            2,212,584.110
                   20251125
                   0.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,193,000.000            2,228,899.410
                   20201125
                   1.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        3,420,000.000            3,664,940.400
                   20310525
                   0.5%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,737,000.000            2,771,623.050
                   20260525
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,269,000.000            2,284,338.440
                   20360525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                         787,000.000            776,879.180
                   20660525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,770,000.000            2,800,830.100
                   20210525
                   0.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,800,000.000            2,763,964.000
                   20261125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,000,000.000            2,020,160.000
                   20220525
                   1.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                         620,000.000            668,316.600
                   20390625
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            705,502.000
                   20200225
                   1%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,500,000.000            2,608,550.000
                   20270525
                   2%  FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,950,000.000            2,136,517.500
                   20480525
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,700,000.000            1,710,421.000
                   20230325
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        4,100,000.000            4,148,585.000
                   20280525
                                257/405


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,400,000.000            1,414,658.000
                   20210225
                   1.25%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                         950,000.000            971,251.500
                   20340525
                   0.75%   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,100,000.000            1,106,281.000
                   20281125
                   FRENCH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,100,000.000            1,097,602.000
                   20240325
                   7.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         548,000.000            735,043.360
                   BOND   20230115
                   5.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,239,000.000            1,828,429.470
                   BOND   20280115
                   4%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,355,000.000            2,094,938.400
                   BOND   20370115
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         791,000.000            931,220.570
                   BOND   20230115
                   3.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,146,000.000            1,233,199.140
                   BOND   20200715
                   3.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,349,000.000            2,156,255.090
                   BOND   20420115
                   3.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,463,000.000            1,620,272.500
                   BOND   20210715
                   2.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,438,000.000            1,583,007.920
                   BOND   20220715
                   2.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,168,000.000            1,453,307.360
                   BOND   20330115
                   1.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,385,000.000            1,516,159.500
                   BOND   20230715
                   2.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,149,000.000            1,640,438.790
                   BOND   20470115
                   2%  NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,514,000.000            1,694,362.820
                   BOND   20240715
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,374,000.000            1,390,652.880
                   BOND   20200115
                   0.25%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,291,000.000            1,304,594.230
                   BOND   20250715
                   0.5%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,338,000.000            1,367,141.640
                   BOND   20260715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,215,312.000
                   20220115
                                258/405


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                        1,200,000.000            1,241,472.000
                   BOND   20270715
                   NETHERLANDS      GOVERNMENT      BOND
                                         800,000.000            803,288.000
                   20240115
                   0.75%   NETHERLANDS      GOVERNMENT
                                         950,000.000            976,543.000
                   BOND   20280715
                   9%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,106,000.000            1,464,686.860
                   20231101
                   7.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,110,000.000            1,468,674.300
                   20261101
                   6.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,392,000.000            3,075,753.200
                   20271101
                   2.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,814,000.000            1,818,117.780
                   20241201
                   1.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,445,000.000            1,450,996.750
                   20191201
                   3.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,429,000.000            1,371,096.920
                   20460901
                   1.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,629,000.000            1,600,150.410
                   20220415
                   1.5%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,687,000.000            1,577,395.610
                   20250601
                   1.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,765,000.000            1,491,813.300
                   20320301
                   0.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,511,000.000            1,503,883.190
                   20200501
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,591,000.000            1,526,580.410
                   20251201
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,504,000.000            1,473,814.720
                   20220915
                   0.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         774,000.000            765,996.840
                   20201101
                   2.7%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,440,000.000            1,251,115.200
                   20470301
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,359,000.000            2,245,791.590
                   20230315
                   1.6%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,286,000.000            1,192,057.700
                   20260601
                   0.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,674,000.000            1,632,250.440
                   20210601
                                259/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         924,000.000            799,999.200
                   20360901
                   1.25%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,568,000.000            1,405,633.600
                   20261201
                   0.65%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            648,088.000
                   20231015
                   0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,358,000.000            1,308,853.980
                   20211101
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         648,000.000            546,251.040
                   20670301
                   0.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         858,000.000            852,920.640
                   20191015
                   2.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,200,000.000            1,093,272.000
                   20330901
                   2.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        2,010,000.000            1,912,494.900
                   20270601
                   1.85%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,300,000.000            1,261,806.000
                   20240515
                   1.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,250,000.000            1,222,487.500
                   20220401
                   0.35%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         970,000.000            959,504.600
                   20200615
                   3.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,450,000.000            1,420,144.500
                   20480301
                   2.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.000             936,600.000
                   20270801
                   0.9%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            672,651.000
                   20220801
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            658,294.000
                   20241115
                   0.2%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            1,863,653.000
                   20201015
                   2.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         800,000.000            745,744.000
                   20380901
                   2%  ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                        1,500,000.000            1,392,375.000
                   20280201
                   0.95%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         900,000.000            856,350.000
                   20230301
                   1.45%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         900,000.000            838,593.000
                   20250515
                                260/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   0.05%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         500,000.000            483,180.000
                   20210415
                   2.8%   ITALIAN    GOVERNMENT      BOND
                                         550,000.000            538,142.000
                   20281201
                   5.25%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,454,000.000            2,943,303.060
                   Del  Tesoro    20291101
                   6%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,849,000.000            3,662,531.950
                   Tesoro    20310501
                   5.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,655,000.000            2,115,487.200
                   Del  Tesoro    20330201
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,921,000.000            2,017,607.090
                   Del  Tesoro    20200201
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,498,000.000            3,015,086.000
                   Tesoro    20340801
                   4%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,790,000.000            3,042,104.400
                   Tesoro    20370201
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,734,000.000            2,898,805.520
                   Del  Tesoro    20210801
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,034,000.000            2,464,841.880
                   Tesoro    20390801
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,251,000.000            2,511,935.920
                   Del  Tesoro    20230801
                   4.25%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,531,000.000            2,619,863.410
                   Del  Tesoro    20190901
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,118,000.000            2,428,308.180
                   Tesoro    20250301
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,043,000.000            2,471,008.500
                   Tesoro    20400901
                   4.25%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,560,000.000            2,683,238.400
                   Del  Tesoro    20200301
                   4%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,214,000.000            2,335,105.800
                   Tesoro    20200901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,070,000.000            2,325,914.100
                   Del  Tesoro    20260301
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,144,000.000            2,267,751.680
                   Del  Tesoro    20210301
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,281,000.000            2,486,723.390
                   Del  Tesoro    20210901
                   5%  Italy   Buoni   Poliennali      Del
                                        2,012,000.000            2,224,547.680
                   Tesoro    20220301
                                261/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,657,000.000            1,875,359.460
                   Del  Tesoro    20220901
                   5.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,910,000.000            2,164,354.700
                   Del  Tesoro    20221101
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,810,000.000            2,080,975.100
                   Del  Tesoro    20280901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,894,000.000            2,084,953.080
                   Del  Tesoro    20230501
                   4.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,613,000.000            1,921,486.250
                   Del  Tesoro    20440901
                   4.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,194,000.000            2,424,918.500
                   Del  Tesoro    20240301
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,729,000.000            1,828,936.200
                   Del  Tesoro    20210501
                   3.75%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        2,201,000.000            2,351,768.500
                   Del  Tesoro    20240901
                   3.5%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,938,000.000            2,002,283.460
                   Del  Tesoro    20300301
                   2.15%   Italy   Buoni   Poliennali
                                        1,593,000.000            1,618,472.070
                   Del  Tesoro    20211215
                   5.5%   Belgium    Government      Bond
                                        1,706,000.000            2,483,253.600
                   20280328
                   5%  Belgium    Government      Bond
                                        1,704,000.000            2,677,256.640
                   20350328
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                         877,000.000           1,012,382.490
                   20220328
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                        1,736,000.000            1,888,090.960
                   20200928
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                        1,674,000.000            2,568,870.180
                   20410328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                        1,446,000.000            1,652,055.000
                   20210928
                   4.5%   Belgium    Government      Bond
                                        1,001,000.000            1,311,490.180
                   20260328
                   4.25%   Belgium    Government      Bond
                                        1,316,000.000            1,557,854.480
                   20220928
                   4%  Belgium    Government      Bond
                                         680,000.000            940,875.200
                   20320328
                   3%  Belgium    Government      Bond
                                        1,123,000.000            1,164,932.820
                   20190928
                                262/405


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.25%   Belgium    Government      Bond
                                        1,338,000.000            1,490,732.700
                   20230622
                   3.75%   Belgium    Government      Bond
                                         753,000.000           1,108,732.260
                   20450622
                   2.6%   Belgium    Government      Bond
                                        1,505,000.000            1,723,405.600
                   20240622
                   3%  Belgium    Government      Bond
                                         597,000.000            754,452.780
                   20340622
                   5.9%   IRISH   TREASURY     20191018
                                         570,000.000            610,527.000
                   5.4%   IRISH   TREASURY     20250313
                                        1,131,000.000            1,497,070.770
                   5%  IRISH   TREASURY     20201018
                                         765,000.000            853,028.550
                   3.9%   IRISH   TREASURY     20230320
                                         504,000.000            593,903.520
                   3.4%   IRISH   TREASURY     20240318
                                         607,000.000            714,742.500
                   2.4%   IRISH   TREASURY     20300515
                                         761,000.000            872,813.730
                   0.8%   IRISH   TREASURY     20220315
                                         516,000.000            533,740.080
                   2%  IRISH   TREASURY     20450218
                                         781,000.000            831,889.960
                   1%  IRISH   TREASURY     20260515
                                        1,073,000.000            1,108,591.410
                   1.7%   IRISH   TREASURY     20370515
                                         350,000.000            361,455.500
                   IRISH   TREASURY     20221018
                                         50,000.000            50,153.500
                   0.9%   IRISH   TREASURY     20280515
                                         500,000.000            502,110.000
                   1.3%   IRISH   TREASURY     20330515
                                         700,000.000            694,673.000
                   4.5%   IRISH   TREASURY     20200418
                                         735,000.000            793,998.450
                   6.25%   Austria    Government      Bond
                                         825,000.000           1,243,176.000
                   20270715
                   3.9%   Austria    Government      Bond
                                        1,248,000.000            1,349,986.560
                   20200715
                   3.5%   Austria    Government      Bond
                                        1,337,000.000            1,495,300.800
                   20210915
                   4.15%   Austria    Government      Bond
                                        1,073,000.000            1,631,550.150
                   20370315
                   4.85%   Austria    Government      Bond
                                         875,000.000           1,176,665.000
                   20260315
                   3.65%   Austria    Government      Bond
                                         797,000.000            911,281.830
                   20220420
                   3.4%   Austria    Government      Bond
                                         872,000.000           1,006,035.120
                   20221122
                   3.8%   Austria    Government      Bond
                                         318,000.000            555,100.800
                   20620126
                   3.15%   Austria    Government      Bond
                                         623,000.000            884,940.350
                   20440620
                                263/405


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.75%   Austria    Government      Bond
                                         959,000.000           1,048,992.560
                   20231020
                   2.4%   Austria    Government      Bond
                                         621,000.000            749,304.810
                   20340523
                   1.65%   Austria    Government      Bond
                                         932,000.000           1,022,674.280
                   20241021
                   4%  Finland    Government      Bond
                                         667,000.000            840,586.750
                   20250704
                   3.375%    Finland    Government
                                         632,000.000            671,974.000
                   Bond   20200415
                   3.5%   Finland    Government      Bond
                                         459,000.000            506,607.480
                   20210415
                   2.75%   Finland    Government      Bond
                                         389,000.000            471,810.320
                   20280704
                   1.625%    Finland    Government
                                         612,000.000            658,567.080
                   Bond   20220915
                   1.5%   Finland    Government      Bond
                                         446,000.000            480,689.880
                   20230415
                   2.625%    Finland    Government
                                         407,000.000            542,417.040
                   Bond   20420704
                   2%  Finland    Government      Bond
                                         529,000.000            588,597.140
                   20240415
                   6%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,352,000.000            3,379,047.840
                   20290131
                   1.6%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,745,000.000            1,834,378.900
                   20250430
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,552,000.000            1,598,932.480
                   20300730
                   2.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,792,000.000            1,940,843.520
                   20251031
                   1.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,650,000.000            1,694,187.000
                   20200730
                   1.95%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,733,000.000            1,846,788.780
                   20260430
                   0.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,747,000.000            1,788,473.780
                   20210730
                   2.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,452,000.000            1,562,555.280
                   20461031
                   3.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         850,000.000            978,401.000
                   20660730
                                264/405


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   1.3%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,730,000.000            1,751,054.100
                   20261031
                   0.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,380,000.000            1,395,552.600
                   20220430
                   1.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,800,000.000            1,837,062.000
                   20270430
                   2.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,450,000.000            1,523,761.500
                   20330730
                   1.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,800,000.000            1,821,618.000
                   20271031
                   0.05%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         300,000.000            301,125.000
                   20210131
                   0.45%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,000,000.000            1,009,790.000
                   20221031
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,100,000.000            2,102,667.000
                   20280430
                   2.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         650,000.000            664,774.500
                   20481031
                   0.35%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            697,487.000
                   20230730
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                         700,000.000            696,976.000
                   20280730
                   5.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,979,000.000            2,946,572.680
                   20320730
                   4.2%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,654,000.000            2,190,210.260
                   20370131
                   4.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,608,000.000            2,338,337.520
                   20400730
                   4.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,682,000.000            2,060,079.960
                   20240131
                   4.3%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,775,000.000            1,870,850.000
                   20191031
                   4.7%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,573,000.000            2,238,347.540
                   20410730
                   4%  SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,101,000.000            2,250,023.930
                   20200430
                   4.65%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,789,000.000            2,240,776.170
                   20250730
                   4.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,681,000.000            1,862,480.760
                   20201031
                                265/405


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   5.5%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,515,000.000            2,886,264.300
                   20210430
                   5.9%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,965,000.000            2,677,096.350
                   20260730
                   5.85%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,978,000.000            2,368,140.720
                   20220131
                   5.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,608,000.000            3,190,679.360
                   20230131
                   4.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,601,000.000            1,917,837.900
                   20231031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,770,000.000            2,385,871.500
                   20281031
                   5.15%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,499,000.000            2,281,597.920
                   20441031
                   3.8%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,970,000.000            2,315,183.400
                   20240430
                   2.75%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        2,097,000.000            2,355,560.100
                   20241031
                   1.4%   SPANISH    GOVERNMENT      BOND
                                        1,900,000.000            1,946,930.000
                   20200131
          ユーロ　小計                                             ユーロ
                                                   511,136,078.950
                                                  (65,614,538,454)
          南アフリカ・ラ
                                     南アフリカ・ランド            南アフリカ・ランド
          ンド
                   7.25%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        5,768,000.000            5,729,931.200
                   AFRICA    20200115
                   10.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       16,434,000.000            17,632,038.600
                   AFRICA    20261221
                   6.25%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        8,612,000.000            6,042,351.440
                   AFRICA    20360331
                   6.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        4,622,000.000            4,480,335.700
                   AFRICA    20210331
                   6.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        8,904,000.000            6,119,719.200
                   20410228
                   7%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        8,999,000.000            7,298,638.950
                   20310228
                   7.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        5,539,000.000            5,363,746.040
                   AFRICA    20230228
                   8.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       15,452,000.000            13,556,812.200
                   AFRICA    20480228
                                266/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   8.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                       11,021,000.000             9,691,867.400
                   20370131
                   8%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                       11,862,000.000            10,586,360.520
                   20300131
                   8.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       11,944,000.000            10,498,417.680
                   AFRICA    20440131
                   8.25%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        8,243,000.000            7,331,241.770
                   AFRICA    20320331
                   8.875%    REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        6,166,000.000            5,661,806.180
                   AFRICA    20350228
                   9%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        5,179,000.000            4,714,702.650
                   20400131
          南アフリカ・ランド　小計                                       南アフリカ・ランド
                                                   114,707,969.530
                                                    (827,044,460)
     国債証券　合計                                              163,192,191,471
                                                  [163,192,191,471]
     合計                                              163,192,191,471
                                                  [163,192,191,471]
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
            内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                            組入債券       合計金額に
                  通貨               銘柄数
                                            時価比率       対する比率
            アメリカ・ドル               国債証券           244  銘柄        100%       44.9%
            イギリス・ポンド               国債証券           42 銘柄        100%        6.7%
            オーストラリア・ドル               国債証券           24 銘柄        100%        2.1%
            カナダ・ドル               国債証券           33 銘柄        100%        2.1%
            シンガポール・ドル               国債証券           20 銘柄        100%        0.4%
            スウェーデン・クローナ               国債証券            7 銘柄        100%        0.4%
            デンマーク・クローネ               国債証券            7 銘柄        100%        0.6%
            ノルウェー・クローネ               国債証券            7 銘柄        100%        0.2%
            ポーランド・ズロチ               国債証券           16 銘柄        100%        0.6%
            マレーシア・リンギット               国債証券           34 銘柄        100%        0.5%
            メキシコ・ペソ               国債証券           16 銘柄        100%        0.8%
            ユーロ               国債証券           302  銘柄        100%       40.2%
            南アフリカ・ランド               国債証券           14 銘柄        100%        0.5%
     第２　信用取引契約残高明細表

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        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
     「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  平成  29 年 9 月 7 日現在       平成  30 年 9 月 7 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                         34,244,925              104,826,684
        金銭信託
                                             －          1,502,922
        コール・ローン
                                        107,945,438               60,701,524
        国債証券
                                       6,315,666,071              9,020,136,867
        派生商品評価勘定
                                          809,390               21,867
        未収入金
                                          178,879                 －
        未収利息
                                         83,411,736              123,920,829
        前払費用
                                         14,004,347              22,672,966
        流動資産合計
                                       6,556,260,786              9,333,783,659
       資産合計
                                       6,556,260,786              9,333,783,659
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                          311,933              723,381
        未払金
                                         27,939,820              20,385,000
        未払解約金
                                         9,969,725              6,319,491
        その他未払費用
                                             －              466
        流動負債合計
                                         38,221,478              27,428,338
       負債合計
                                         38,221,478              27,428,338
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1        4,669,291,401              7,543,379,126
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       1,848,747,907              1,762,976,195
        元本等合計
                                       6,518,039,308              9,306,355,321
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       純資産合計
                                       6,518,039,308              9,306,355,321
     負債純資産合計                                 6,556,260,786              9,333,783,659
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　平成     29 年 9 月 8 日
            区　分
                                     至　平成     30 年 9 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                平成  29 年 9 月 7 日現在          平成  30 年 9 月 7 日現在
     1.   ※ 1  期首                         平成  28 年 9 月 8 日          平成  29 年 9 月 8 日
          期首元本額                        2,931,373,375        円          4,669,291,401        円
          期中追加設定元本額                        2,312,923,214        円          3,373,618,783        円
          期中一部解約元本額                          575,005,188       円           499,531,058       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワファンドラップ             外国             114,332,817       円           190,640,540       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップオンラ                          148,072,122       円           366,615,948       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  新興国債券イン                    38,217,127      円           49,787,554      円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       新興国債券イン                   628,484,771       円          1,524,145,810        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   393,425,900       円           925,602,549       円
          ＤＣダイワ新興国債券イン                        3,141,494,222        円          4,271,046,476        円
          デックスファンド
          ダイワ・インデックスセレク                          180,636,804       円           185,588,639       円
          ト  新興国債券
          ダイワ・ノーロード           新興国               24,627,638      円           29,951,610      円
          債券ファンド
       計                           4,669,291,401        円          7,543,379,126        円
     2.     期末日における受益権の総数                        4,669,291,401        口          7,543,379,126        口

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     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　平成     29 年 9 月 8 日
             区　分
                                      至　平成     30 年 9 月 7 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                         変動、金利変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                         外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投
                         資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項


             区　分                         平成  30 年 9 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                                271/405


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                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          平成  29 年 9 月 7 日現在             平成  30 年 9 月 7 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     国債証券                              54,647,085                  △ 179,522,411
     合計                              54,647,085                  △ 179,522,411
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成                                          29 年 7
               月 6 日から平成      29 年 9 月 7 日まで、及び平成          30 年 7 月 6 日から平成      30 年 9 月 7 日まで）を指
               しております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     通貨関連

                    平成  29 年 9 月 7 日 現在                 平成  30 年 9 月 7 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引以外の
     取引
     為替予約取引

      売　建             －    －       －      －    2,638,542       －    2,626,610       11,932

      トルコ・リラ            －    －       －      －    2,638,542       －    2,626,610       11,932

      買　建         103,316,843        －   103,814,300        497,457     106,403,957        －   105,690,511       △ 713,446

      チェコ・         16,547,229        －    16,467,000       △ 80,229     37,725,768        －    37,519,320      △ 206,448

      コルナ
      トルコ・リラ         4,733,100       －    4,732,500        △ 600        －    －       －      －
      ハンガリー・         8,983,692       －    8,918,700      △ 64,992     23,508,179        －    23,432,531       △ 75,648
      フォリント
      ポーランド・         24,117,858        －    24,201,600        83,742     24,974,027        －    24,673,460      △ 300,567
      ズロチ
                                272/405


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      メキシコ・         15,667,379        －    15,763,800        96,421         －    －       －      －
      ペソ
      ルーマニア・         11,112,750        －    11,040,900       △ 71,850     20,195,983        －    20,065,200      △ 130,783
      レイ
      南アフリカ・         22,154,835        －    22,689,800       534,965          －    －       －      －
      ランド
     合計         103,316,843        －   103,814,300        497,457     109,042,499        －   108,317,121       △ 701,514

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                            平成  29 年 9 月 7 日現在            平成  30 年 9 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.3959    円               1.2337    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (13,959    円 )             (12,337    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

      種　類       通　貨            銘　柄             券面総額             評価額        備考
          アルゼンチン・
     国債証券                                アルゼンチン・ペソ            アルゼンチン・ペソ
          ペソ
                                273/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   18.2%   REPUBLIC     OF  ARGENTINA
                                        4,700,000.000            3,639,539.000
                   20211003
                   16%  REPUBLIC     OF  ARGENTINA
                                        9,400,000.000            7,392,536.000
                   20231017
                   15.5%   REPUBLIC     OF  ARGENTINA
                                       16,800,000.000            12,489,624.000
                   20261017
          アルゼンチン・ペソ　小計                                       アルゼンチン・ペソ
                                                   23,521,699.000
                                                    (69,389,012)
          インドネシア・
                                    インドネシア・ルピア            インドネシア・ルピア
          ルピア
                   8.25%   Indonesia     Treasury     Bond
                                      5,750,000,000.000            5,372,225,000.000
                   20360515
                   8.75%   Indonesia     Treasury     Bond
                                      4,000,000,000.000            3,972,440,000.000
                   20310515
                   7.5%   Indonesia     Treasury     Bond
                                      2,800,000,000.000            2,509,444,000.000
                   20320815
                   7.5%   Indonesia     Treasury     Bond
                                      4,300,000,000.000            3,726,939,000.000
                   20380515
                   11%  Indonesia     Treasury     Bond
                                      2,400,000,000.000            2,554,464,000.000
                   20201115
                   12.8%   Indonesia     Treasury     Bond
                                      1,600,000,000.000            1,780,752,000.000
                   20210615
                   11%  Indonesia     Treasury     Bond
                                      1,700,000,000.000            1,893,341,000.000
                   20250915
                   10.5%   Indonesia     Treasury     Bond
                                      4,180,000,000.000            4,707,641,400.000
                   20300815
                   8.25%   Indonesia     Treasury     Bond
                                      7,210,000,000.000            7,225,789,900.000
                   20210715
                   9.5%   Indonesia     Treasury     Bond
                                      2,970,000,000.000            3,132,072,900.000
                   20310715
                   8.375%    Indonesia     Treasury
                                     10,224,000,000.000            10,032,300,000.000
                   Bond   20260915
                   8.25%   Indonesia     Treasury     Bond
                                      4,750,000,000.000            4,533,257,500.000
                   20320615
                   7%  Indonesia     Treasury     Bond
                                     10,330,000,000.000             9,267,146,300.000
                   20270515
                   7%  Indonesia     Treasury     Bond
                                      8,660,000,000.000            8,332,045,800.000
                   20220515
                   5.625%    Indonesia     Treasury
                                      5,910,000,000.000            5,283,480,900.000
                   Bond   20230515
                                274/405


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   6.125%    Indonesia     Treasury
                                      8,700,000,000.000            7,352,370,000.000
                   Bond   20280515
                   6.625%    Indonesia     Treasury
                                      4,975,000,000.000            4,144,523,250.000
                   Bond   20330515
                   8.375%    Indonesia     Treasury
                                     10,020,000,000.000             9,589,641,000.000
                   Bond   20340315
                   8.375%    Indonesia     Treasury
                                     11,150,000,000.000            11,007,168,500.000
                   Bond   20240315
                   9%  Indonesia     Treasury     Bond
                                      7,820,000,000.000            7,977,260,200.000
                   20290315
          インドネシア・ルピア　小計                                     インドネシア・ルピア
                                                114,394,302,650.000
                                                    (857,957,269)
          ウルグアイ・ペ
                                      ウルグアイ・ペソ            ウルグアイ・ペソ
          ソ
                   9.875%    Uruguay    Government
                                        5,300,000.000            5,018,146.000
                   International       Bond   20220620
                   8.5%   Uruguay    Government
                                        2,800,000.000            2,225,300.000
                   International       Bond   20280315
          ウルグアイ・ペソ　小計                                        ウルグアイ・ペソ
                                                    7,243,446.000
                                                    (24,627,716)
          コロンビア・ペ
                                      コロンビア・ペソ            コロンビア・ペソ
          ソ
                   9.85%   Colombia     Government
                                       90,000,000.000           112,104,900.000
                   International       Bond   20270628
                   7.75%   Colombia     Government
                                       95,000,000.000            99,873,500.000
                   International       Bond   20210414
                   4.375%    Colombia     Government
                                       45,000,000.000            42,975,000.000
                   International       Bond   20230321
                   11%  Colombian     TES  20200724
                                      2,265,000,000.000            2,504,954,100.000
                   7%  Colombian     TES  20220504
                                      2,935,000,000.000            3,060,882,150.000
                   10%  Colombian     TES  20240724
                                      3,050,000,000.000            3,598,329,000.000
                   6%  Colombian     TES  20280428
                                      1,690,000,000.000            1,592,402,500.000
                   7.5%   Colombian     TES  20260826
                                      3,310,000,000.000            3,481,822,100.000
                   7.75%   Colombian     TES  20300918
                                      1,700,000,000.000            1,807,695,000.000
                   7%  Colombian     TES  20320630
                                      1,800,000,000.000            1,774,422,000.000
                   6.25%   Colombian     TES  20251126
                                       500,000,000.000            492,055,000.000
          コロンビア・ペソ　小計                                        コロンビア・ペソ
                                                 18,567,515,250.000
                                275/405


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                                                    (664,717,046)
          タイ・バーツ                              タイ・バーツ            タイ・バーツ
                   4.875%    Thailand     Government
                                       23,050,000.000            27,345,828.500
                   Bond   20290622
                   3.625%    Thailand     Government
                                       19,300,000.000            20,474,984.000
                   Bond   20230616
                   3.85%   Thailand     Government
                                       17,610,000.000            19,119,881.400
                   Bond   20251212
                   3.65%   Thailand     Government
                                       26,600,000.000            27,959,526.000
                   Bond   20211217
                   3.65%   Thailand     Government
                                       18,700,000.000            20,039,294.000
                   Bond   20310620
                   2.55%   Thailand     Government
                                       10,000,000.000            10,124,000.000
                   Bond   20200626
                   1.875%    Thailand     Government
                                       21,200,000.000            20,996,692.000
                   Bond   20220617
                   3.4%   Thailand     Government      Bond
                                       14,100,000.000            14,337,303.000
                   20360617
                   2.125%    Thailand     Government
                                       23,400,000.000            22,549,644.000
                   Bond   20261217
                   2%  Thailand     Government      Bond
                                       16,000,000.000            15,878,240.000
                   20221217
                   3.775%    Thailand     Government
                                       15,000,000.000            16,127,400.000
                   Bond   20320625
                   2.875%    Thailand     Government
                                       15,000,000.000            13,847,550.000
                   Bond   20460617
          タイ・バーツ　小計                                          タイ・バーツ
                                                   228,800,342.900
                                                    (771,057,156)
          チェコ・コルナ                             チェコ・コルナ            チェコ・コルナ
                   3.75%   Czech   Republic
                                        6,500,000.000            6,817,330.000
                   Government      Bond   20200912
                   3.85%   Czech   Republic
                                        8,200,000.000            8,816,640.000
                   Government      Bond   20210929
                   2.5%   Czech   Republic
                                       10,600,000.000            11,003,860.000
                   Government      Bond   20280825
                   5.7%   Czech   Republic
                                        8,600,000.000           10,518,316.000
                   Government      Bond   20240525
                   1.5%   Czech   Republic
                                        6,000,000.000            6,022,140.000
                   Government      Bond   20191029
                                276/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.7%   Czech   Republic
                                       10,200,000.000            11,440,320.000
                   Government      Bond   20220912
                   2.4%   Czech   Republic
                                        6,100,000.000            6,281,170.000
                   Government      Bond   20250917
                   1%  Czech   Republic     Government
                                       10,900,000.000            10,085,334.000
                   Bond   20260626
                   0.95%   Czech   Republic
                                        5,000,000.000            4,380,500.000
                   Government      Bond   20300515
                   Czech   Republic     Government
                                        1,900,000.000            1,875,965.000
                   Bond   20200210
                   0.45%   Czech   Republic
                                        2,900,000.000            2,726,609.000
                   Government      Bond   20231025
                   0.25%   Czech   Republic
                                        3,000,000.000            2,597,850.000
                   Government      Bond   20270210
          チェコ・コルナ　小計                                         チェコ・コルナ
                                                   82,566,034.000
                                                    (412,004,509)
          チリ・ペソ                               チリ・ペソ            チリ・ペソ
                   4.5%   BONOS   TESORERIA     PESOS
                                       325,000,000.000            330,859,750.000
                   20210301
                   4.5%   BONOS   TESORERIA     PESOS
                                       370,000,000.000            371,676,100.000
                   20260301
                   5%  BONOS   TESORERIA     PESOS
                                       400,000,000.000            400,984,000.000
                   20350301
                   6%  BONOS   TESORERIA     PESOS
                                       260,000,000.000            292,650,800.000
                   20430101
                   5.5%   Chile   Government
                                       50,000,000.000            51,661,500.000
                   International       Bond   20200805
          チリ・ペソ　小計                                           チリ・ペソ
                                                  1,447,832,150.000
                                                    (232,087,493)
          トルコ・リラ                              トルコ・リラ            トルコ・リラ
                   10.5%   Turkey    Government      Bond
                                         680,000.000            570,860.000
                   20200115
                   9.5%   Turkey    Government      Bond
                                        1,660,000.000            1,106,572.600
                   20220112
                   8.5%   Turkey    Government      Bond
                                         790,000.000            469,252.100
                   20220914
                   7.1%   Turkey    Government      Bond
                                        4,280,000.000            2,356,910.400
                   20230308
                                277/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   8.8%   Turkey    Government      Bond
                                        1,390,000.000             812,635.700
                   20230927
                   10.4%   Turkey    Government      Bond
                                         680,000.000            428,638.000
                   20240320
                   9%  Turkey    Government      Bond
                                        1,630,000.000            1,106,835.200
                   20240724
                   7.4%   Turkey    Government      Bond
                                        2,070,000.000            1,633,954.500
                   20200205
                   8%  Turkey    Government      Bond
                                        1,490,000.000             830,883.600
                   20250312
                   9.4%   Turkey    Government      Bond
                                        1,180,000.000             903,113.000
                   20200708
                   10.7%   Turkey    Government      Bond
                                        1,610,000.000            1,165,640.000
                   20210217
                   10.6%   Turkey    Government      Bond
                                        2,570,000.000            1,541,460.300
                   20260211
                   9.2%   Turkey    Government      Bond
                                        1,010,000.000             693,021.600
                   20210922
                   11%  Turkey    Government      Bond
                                        1,400,000.000             924,210.000
                   20220302
                   11%  Turkey    Government      Bond
                                        1,470,000.000             908,842.200
                   20270224
                   10.7%   Turkey    Government      Bond
                                        1,900,000.000            1,231,675.000
                   20220817
                   10.5%   Turkey    Government      Bond
                                        1,700,000.000            1,038,377.000
                   20270811
                   12.2%   Turkey    Government      Bond
                                        1,400,000.000             939,988.000
                   20230118
                   12.4%   Turkey    Government      Bond
                                        2,000,000.000            1,418,660.000
                   20280308
          トルコ・リラ　小計                                          トルコ・リラ
                                                   20,081,529.200
                                                    (336,968,060)
          ハンガリー・
                                   ハンガリー・フォリント            ハンガリー・フォリント
          フォリント
                   3.5%   Hungary    Government      Bond
                                       66,300,000.000            69,110,457.000
                   20200624
                   3%  Hungary    Government      Bond
                                       98,500,000.000           100,146,920.000
                   20240626
                   3%  Hungary    Government      Bond
                                       128,000,000.000            122,996,480.000
                   20271027
                                278/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.5%   Hungary    Government      Bond
                                       39,000,000.000            39,947,310.000
                   20211027
                   1%  Hungary    Government      Bond
                                       14,000,000.000            13,999,440.000
                   20200923
                   1.75%   Hungary    Government      Bond
                                       90,000,000.000            89,142,300.000
                   20221026
                   2.75%   Hungary    Government      Bond
                                       40,000,000.000            38,119,600.000
                   20261222
                   0.5%   Hungary    Government      Bond
                                       60,000,000.000            58,509,000.000
                   20210421
                   7.5%   Hungary    Government      Bond
                                       99,500,000.000           112,877,775.000
                   20201112
                   6%  Hungary    Government      Bond
                                       81,800,000.000            96,411,116.000
                   20231124
                   7%  Hungary    Government      Bond
                                       125,000,000.000            147,808,750.000
                   20220624
                   5.5%   Hungary    Government      Bond
                                       142,500,000.000            164,965,125.000
                   20250624
          ハンガリー・フォリント　小計                                    ハンガリー・フォリント
                                                  1,054,034,273.000
                                                    (414,973,293)
          フィリピン・ペ
                                      フィリピン・ペソ            フィリピン・ペソ
          ソ
                   4.95%   Philippine      Government
                                       15,000,000.000            15,099,000.000
                   International       Bond   20210115
          フィリピン・ペソ　小計                                        フィリピン・ペソ
                                                   15,099,000.000
                                                    (30,952,950)
          ブラジル・レア
                                      ブラジル・レアル            ブラジル・レアル
          ル
                   10%  Brazil    Notas   do  Tesouro
                                        3,030,000.000            3,050,270.700
                   Nacional     Serie   } 20210101
                   10%  Brazil    Notas   do  Tesouro
                                        4,410,000.000            4,237,304.400
                   Nacional     Serie   } 20230101
                   10%  Brazil    Notas   do  Tesouro
                                        3,990,000.000            3,690,590.400
                   Nacional     Serie   } 20250101
                   10%  Brazil    Notas   do  Tesouro
                                        2,750,000.000            2,464,220.000
                   Nacional     Serie   } 20270101
                   10%  Brazil    Notas   do  Tesouro
                                         500,000.000            440,710.000
                   Nacional     Serie   } 20290101
                                279/405


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   Brazil    Letras    do  Tesouro
                                        3,650,000.000            3,280,364.500
                   Nacional     20200101
                   Brazil    Letras    do  Tesouro
                                        8,640,000.000            7,382,793.600
                   Nacional     20200701
                   Brazil    Letras    do  Tesouro
                                        5,030,000.000            3,834,167.800
                   Nacional     20210701
                   Brazil    Letras    do  Tesouro
                                        3,400,000.000            2,433,006.000
                   Nacional     20220101
                   Brazil    Letras    do  Tesouro
                                        2,300,000.000            2,016,249.000
                   Nacional     20200401
                   Brazil    Letras    do  Tesouro
                                        3,500,000.000            2,353,925.000
                   Nacional     20220701
          ブラジル・レアル　小計                                        ブラジル・レアル
                                                   35,183,601.400
                                                    (958,401,303)
          ペルー・ソル                              ペルー・ソル            ペルー・ソル
                   5.7%   Peru   Government      Bond
                                        1,130,000.000            1,185,720.300
                   20240812
                   6.35%   Peru   Government      Bond
                                        1,470,000.000            1,572,282.600
                   20280812
                   6.15%   Peru   Government      Bond
                                        1,450,000.000            1,503,766.000
                   20320812
                   8.2%   Peru   Government      Bond
                                        1,065,000.000            1,275,145.800
                   20260812
                   7.84%   Peru   Government      Bond
                                         310,000.000            340,225.000
                   20200812
                   6.9%   Peru   Government      Bond
                                        1,165,000.000            1,259,772.750
                   20370812
                   6.95%   Peru   Government      Bond
                                        1,520,000.000            1,685,345.600
                   20310812
          ペルー・ソル　小計                                          ペルー・ソル
                                                    8,822,258.050
                                                    (293,163,635)
          ポーランド・ズ
                                     ポーランド・ズロチ            ポーランド・ズロチ
          ロチ
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        2,210,000.000            2,498,405.000
                   20220923
                   5.5%   Poland    Government      Bond
                                         880,000.000            920,656.000
                   20191025
                   1.5%   Poland    Government      Bond
                                        2,210,000.000            2,209,116.000
                   20200425
                                280/405


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        2,640,000.000            2,521,068.000
                   20260725
                   2%  Poland    Government      Bond
                                        1,560,000.000            1,568,736.000
                   20210425
                   1.75%   Poland    Government      Bond
                                        2,230,000.000            2,223,756.000
                   20210725
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        2,890,000.000            2,729,460.500
                   20270725
                   2.25%   Poland    Government      Bond
                                        1,650,000.000            1,652,970.000
                   20220425
                   2.5%   Poland    Government      Bond
                                        2,000,000.000            2,003,400.000
                   20230125
                   Poland    Government      Bond
                                        1,000,000.000             970,500.000
                   20200725
                   5.25%   Poland    Government      Bond
                                        1,720,000.000            1,849,860.000
                   20201025
                   5.75%   Poland    Government      Bond
                                        1,820,000.000            2,032,485.000
                   20211025
                   4%  Poland    Government      Bond
                                        2,530,000.000            2,698,877.500
                   20231025
                   2.75%   Poland    Government      Bond
                                         800,000.000            767,480.000
                   20280425
                   3.25%   Poland    Government      Bond
                                        1,850,000.000            1,878,582.500
                   20250725
          ポーランド・ズロチ　小計                                       ポーランド・ズロチ
                                                   28,525,352.500
                                                    (846,632,462)
          マレーシア・リ
                                   マレーシア・リンギット            マレーシア・リンギット
          ンギット
                   3.226%    Malaysia     Government
                                         530,000.000            527,657.400
                   Investment      Issue   20200415
                   3.948%    Malaysia     Government
                                         800,000.000            803,296.000
                   Investment      Issue   20220414
                   4.258%    Malaysia     Government
                                        1,200,000.000            1,199,232.000
                   Investment      Issue   20270726
                   4.378%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,570,000.000            1,586,218.100
                   20191129
                   4.16%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,350,000.000            1,370,209.500
                   20210715
                   3.492%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,510,000.000            1,510,392.600
                   20200331
                                281/405


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   4.181%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,740,000.000            1,754,616.000
                   20240715
                   3.654%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         910,000.000            911,920.100
                   20191031
                   3.955%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,350,000.000            1,334,110.500
                   20250915
                   3.659%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,040,000.000            1,042,173.600
                   20201015
                   3.8%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                         900,000.000            895,050.000
                   20230817
                   3.9%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,300,000.000            1,270,347.000
                   20261130
                   3.62%   MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,200,000.000            1,199,220.000
                   20211130
                   4.059%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,420,000.000            1,419,290.000
                   20240930
                   3.899%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        2,120,000.000            2,066,957.600
                   20271116
                   4.762%    MALAYSIAN     GOVERNMENT
                                        1,100,000.000            1,095,941.000
                   20370407
          マレーシア・リンギット　小計                                    マレーシア・リンギット
                                                   19,986,631.400
                                                    (533,043,459)
          メキシコ・ペソ                             メキシコ・ペソ            メキシコ・ペソ
                   5%  Mexican    Bonos   20191211
                                        6,000,000.000            5,787,600.000
                   5.75%   Mexican    Bonos   20260305
                                       10,400,000.000             9,099,168.000
                   8%  Mexican    Bonos   20471107
                                        4,500,000.000            4,447,215.000
                   7.25%   Mexican    Bonos   20211209
                                        5,000,000.000            4,899,300.000
                   8%  Mexican    Bonos   20231207
                                        4,250,000.000            4,257,650.000
                   10%  Mexican    Bonos   20241205
                                       18,350,000.000            20,198,946.000
                   7.5%   Mexican    Bonos   20270603
                                       10,230,000.000             9,897,525.000
                   10%  Mexican    Bonos   20361120
                                        7,390,000.000            8,734,536.600
                   8.5%   Mexican    Bonos   20290531
                                        7,230,000.000            7,473,217.200
                   8.5%   Mexican    Bonos   20381118
                                        4,100,000.000            4,267,198.000
                   8%  Mexican    Bonos   20200611
                                       16,990,000.000            17,010,388.000
                   6.5%   Mexican    Bonos   20210610
                                       21,950,000.000            21,176,262.500
                   7.75%   Mexican    Bonos   20310529
                                        7,950,000.000            7,760,233.500
                   6.5%   Mexican    Bonos   20220609
                                       19,450,000.000            18,540,907.000
                   7.75%   Mexican    Bonos   20421113
                                       11,320,000.000            10,899,348.800
                   7.75%   Mexican    Bonos   20341123
                                        4,130,000.000            4,011,469.000
                                282/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          メキシコ・ペソ　小計                                         メキシコ・ペソ
                                                   158,460,964.600
                                                    (911,150,547)
          ルーマニア・レ
                                      ルーマニア・レイ            ルーマニア・レイ
          イ
                   5.85%   Romania    Government      Bond
                                        1,430,000.000            1,523,236.000
                   20230426
                   5.95%   Romania    Government      Bond
                                         940,000.000            982,929.800
                   20210611
                   5.75%   Romania    Government      Bond
                                         770,000.000            795,001.900
                   20200429
                   4.75%   Romania    Government      Bond
                                        1,150,000.000            1,171,275.000
                   20250224
                   3.25%   Romania    Government      Bond
                                         630,000.000            618,452.100
                   20210322
                   5.8%   Romania    Government      Bond
                                         700,000.000            747,978.000
                   20270726
                   2.25%   Romania    Government      Bond
                                         700,000.000            686,308.000
                   20200226
                   3.5%   Romania    Government      Bond
                                        1,090,000.000            1,056,646.000
                   20221219
                   3.25%   Romania    Government      Bond
                                         800,000.000            752,952.000
                   20240429
                   3.4%   Romania    Government      Bond
                                         800,000.000            777,976.000
                   20220308
          ルーマニア・レイ　小計                                        ルーマニア・レイ
                                                    9,112,754.800
                                                    (252,149,925)
          ロシア・ルーブ
                                      ロシア・ルーブル            ロシア・ルーブル
          ル
                   7.6%   Russian    Federal    Bond   -
                                       14,880,000.000            14,752,032.000
                   OFZ  20210414
                   8.15%   Russian    Federal    Bond   -
                                       31,760,000.000            30,306,980.000
                   OFZ  20270203
                   7.6%   Russian    Federal    Bond   -
                                       11,910,000.000            11,615,703.900
                   OFZ  20220720
                   6.8%   Russian    Federal    Bond   -
                                       10,800,000.000            10,695,456.000
                   OFZ  20191211
                   7%  Russian    Federal    Bond   - OFZ
                                       14,400,000.000            13,589,136.000
                   20230125
                                283/405


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                   7.05%   Russian    Federal    Bond   -
                                       36,160,000.000            31,909,392.000
                   OFZ  20280119
                   6.4%   Russian    Federal    Bond   -
                                       22,100,000.000            21,600,982.000
                   OFZ  20200527
                   7%  Russian    Federal    Bond   - OFZ
                                       24,300,000.000            22,699,359.000
                   20230816
                   7.5%   Russian    Federal    Bond   -
                                       29,300,000.000            28,820,652.000
                   OFZ  20210818
                   8.5%   Russian    Federal    Bond   -
                                       24,000,000.000            23,270,400.000
                   OFZ  20310917
                   7.75%   Russian    Federal    Bond   -
                                       36,100,000.000            33,741,226.000
                   OFZ  20260916
                   7.4%   Russian    Federal    Bond   -
                                       39,000,000.000            37,635,000.000
                   OFZ  20221207
                   7.7%   Russian    Federal    Bond   -
                                       47,000,000.000            42,276,970.000
                   OFZ  20330323
                   7.1%   Russian    Federal    Bond   -
                                       35,600,000.000            32,816,792.000
                   OFZ  20241016
                   7%  Russian    Federal    Bond   - OFZ
                                       34,000,000.000            32,760,360.000
                   20211215
                   6.5%   Russian    Federal    Bond   -
                                       11,000,000.000             9,947,630.000
                   OFZ  20240228
                   7.25%   Russian    Federal    Bond   -
                                       10,000,000.000             8,580,100.000
                   OFZ  20340510
                   6.9%   Russian    Federal    Bond   -
                                        7,000,000.000            6,031,690.000
                   OFZ  20290523
          ロシア・ルーブル　小計                                        ロシア・ルーブル
                                                   413,049,860.900
                                                    (656,749,279)
          南アフリカ・ラ
                                     南アフリカ・ランド            南アフリカ・ランド
          ンド
                   7.25%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        4,190,000.000            4,162,346.000
                   AFRICA    20200115
                   10.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       19,050,000.000            20,438,745.000
                   AFRICA    20261221
                   6.25%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       10,220,000.000             7,170,556.400
                   AFRICA    20360331
                   6.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        3,760,000.000            3,644,756.000
                   AFRICA    20210331
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                   6.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        5,280,000.000            3,628,944.000
                   20410228
                   7%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        8,440,000.000            6,845,262.000
                   20310228
                   7.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        5,880,000.000            5,693,956.800
                   AFRICA    20230228
                   8.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       14,020,000.000            12,300,447.000
                   AFRICA    20480228
                   8.5%   REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        8,000,000.000            7,035,200.000
                   20370131
                   8%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        7,100,000.000            6,336,466.000
                   20300131
                   8.75%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        8,100,000.000            7,119,657.000
                   AFRICA    20440131
                   8.25%   REPUBLIC     OF  SOUTH
                                       10,300,000.000             9,160,717.000
                   AFRICA    20320331
                   8.875%    REPUBLIC     OF  SOUTH
                                        5,100,000.000            4,682,973.000
                   AFRICA    20350228
                   9%  REPUBLIC     OF  SOUTH   AFRICA
                                        7,000,000.000            6,372,450.000
                   20400131
          南アフリカ・ランド　小計                                       南アフリカ・ランド
                                                   104,592,476.200
                                                    (754,111,753)
     国債証券　合計                                               9,020,136,867
                                                   [9,020,136,867]
     合計                                               9,020,136,867
                                                   [9,020,136,867]
      （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

          2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
            内数で表示しております。
          3.  外貨建有価証券の内訳
                                            組入債券       合計金額に
                  通貨               銘柄数
                                            時価比率       対する比率
            アルゼンチン・ペソ               国債証券            3 銘柄        100%        0.8%
            インドネシア・ルピア               国債証券           20 銘柄        100%        9.5%
            ウルグアイ・ペソ               国債証券            2 銘柄        100%        0.3%
            コロンビア・ペソ               国債証券           11 銘柄        100%        7.4%
            タイ・バーツ               国債証券           12 銘柄        100%        8.5%
            チェコ・コルナ               国債証券           12 銘柄        100%        4.6%
            チリ・ペソ               国債証券            5 銘柄        100%        2.6%
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            トルコ・リラ               国債証券           19 銘柄        100%        3.7%
            ハンガリー・フォリント               国債証券           12 銘柄        100%        4.6%
            フィリピン・ペソ               国債証券            1 銘柄        100%        0.3%
            ブラジル・レアル               国債証券           11 銘柄        100%       10.5%
            ペルー・ソル               国債証券            7 銘柄        100%        3.3%
            ポーランド・ズロチ               国債証券           15 銘柄        100%        9.4%
            マレーシア・リンギット               国債証券           16 銘柄        100%        5.9%
            メキシコ・ペソ               国債証券           16 銘柄        100%       10.1%
            ルーマニア・レイ               国債証券           10 銘柄        100%        2.8%
            ロシア・ルーブル               国債証券           18 銘柄        100%        7.3%
            南アフリカ・ランド               国債証券           14 銘柄        100%        8.4%
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
     「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の状況

     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  平成  29 年 9 月 7 日現在       平成  30 年 9 月 7 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        金銭信託
                                             －          31,433,221
        コール・ローン
                                        763,878,325             1,269,556,853
        投資証券
                              ※ 2       241,351,534,100              211,120,283,560
        派生商品評価勘定
                                         3,668,256              60,285,600
        未収入金
                                        702,544,074                    －
        未収配当金
                                       3,002,690,815              2,565,948,292
        前払金
                                         27,533,600                   －
        流動資産合計
                                      245,851,849,170              215,047,507,526
       資産合計
                                      245,851,849,170              215,047,507,526
     負債の部

       流動負債
        前受金
                                             －          72,180,000
        未払金
                                             －          95,618,232
        未払解約金
                                        720,570,100               88,714,000
                                286/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        その他未払費用
                                             －            12,455
        流動負債合計
                                        720,570,100              256,524,687
       負債合計
                                        720,570,100              256,524,687
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1       104,098,531,305               84,070,307,149
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                      141,032,747,765              130,720,675,690
        元本等合計
                                      245,131,279,070              214,790,982,839
       純資産合計
                                      245,131,279,070              214,790,982,839
     負債純資産合計                                245,851,849,170              215,047,507,526
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　平成     29 年 9 月 8 日
            区　分
                                     至　平成     30 年 9 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 投資証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
                        想配当金額を計上しております。
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     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                平成  29 年 9 月 7 日現在          平成  30 年 9 月 7 日現在
     1.   ※ 1  期首                         平成  28 年 9 月 8 日          平成  29 年 9 月 8 日
          期首元本額                        99,217,975,833        円        104,098,531,305         円
          期中追加設定元本額                        21,445,242,962        円          6,062,089,203        円
          期中一部解約元本額                        16,564,687,490        円         26,090,313,359        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                        10,420,082,916        円          8,235,513,016        円
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                        87,120,449,908        円         67,928,505,128        円
          （毎月分配型）
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                          390,876,376       円           408,772,189       円
          （年  1 回決算型）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                             22,838    円              30,010    円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       Ｊ－ＲＥＩＴイ                    70,311,939      円           134,289,664       円
          ンデックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   232,758,606       円           451,203,721       円
          ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴ                        3,507,061,550        円          3,694,470,466        円
          オープン
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           3,679,735     円            2,917,015     円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           5,975,042     円            5,244,205     円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           1,072,495     円            1,396,903     円
          ヤー  2040
          ダイワ・ノーロード           Ｊ－Ｒ               62,753,535      円           50,917,209      円
          ＥＩＴファンド
          ダイワファンドラップ             Ｊ－             625,477,168       円           958,089,363       円
          ＲＥＩＴインデックス
          ダイワＪ－ＲＥＩＴインデッ                           1,418,981     円           361,884,475       円
          クス（ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                          173,023,652       円           368,976,313       円
          イン   Ｊ－ＲＥＩＴインデッ
          クス
          ダイワ・インデックスセレク                        1,483,566,564        円          1,468,097,472        円
          ト  Ｊ－ＲＥＩＴ
       計                          104,098,531,305         円         84,070,307,149        円
     2.     期末日における受益権の総数                       104,098,531,305         口         84,070,307,149        口

                                288/405


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     3.   ※ 2  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

                           金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                           とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                           す。                 す。
                            投資証券        346,200,000       円  投資証券        386,400,000       円
     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　平成     29 年 9 月 8 日
             区　分
                                      至　平成     30 年 9 月 7 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動等）、
                         信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                         款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不
                         動産投信指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                         平成  30 年 9 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
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     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券
                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          平成  29 年 9 月 7 日現在             平成  30 年 9 月 7 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     投資証券                           △ 15,344,080,357                    6,490,336,661
     合計                           △ 15,344,080,357                    6,490,336,661
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成                                          29 年 3
               月 16 日から平成      29 年 9 月 7 日まで、及び平成          30 年 3 月 16 日から平成      30 年 9 月 7 日まで）を
               指しております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     不動産投信関連

                    平成  29 年 9 月 7 日 現在                 平成  30 年 9 月 7 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
     不動産投信

     指数先物取引
      買　建                －

             3,594,977,600           3,598,880,000        3,902,400     3,079,620,000         －  3,140,100,000       60,480,000
     合計        3,594,977,600         －  3,598,880,000        3,902,400     3,079,620,000         －  3,140,100,000       60,480,000

     （注）    1.  時価の算定方法


           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
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           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                            平成  29 年 9 月 7 日現在            平成  30 年 9 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.3548    円               2.5549    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (23,548    円 )             (25,549    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

                                                  評価額
       種　類               銘　柄                 券面総額                    備考
                                                  （円）
             日本アコモデーションファンド投資法人                               8,301      4,200,306,000
     投資証券
             ＭＣＵＢＳ　ＭｉｄＣｉｔｙ投資法人                              28,152       2,401,365,600
             森ヒルズリート                              28,651       4,077,037,300
             産業ファンド                              29,106       3,318,084,000
             アドバンス・レジデンス                              24,347       6,875,592,800
             ケネディクス・レジデンシャル・ネクス
                                           14,820       2,520,882,000
             ト投資法人
             ＡＰＩ投資法人                              11,971       5,811,920,500
             ＧＬＰ投資法人                              61,830       6,690,006,000
             コンフォリア・レジデンシャル                               9,528      2,473,468,800
             日本プロロジスリート                              33,509       7,144,118,800
             星野リゾート・リート                               3,801      2,105,754,000
             ＯＮＥリート投資法人                               2,902        697,931,000
             イオンリート投資                              25,643       3,043,824,100
             ヒューリックリート投資法                              18,017       2,929,564,200
             日本リート投資法人                               8,064      2,899,008,000
             インベスコ・オフィス・             J リート                148,086        2,363,452,560
             日本ヘルスケア投資法                               1,144        203,403,200
             積水ハウス・リート投資                              64,456       4,640,832,000
             トーセイ・リート投資法人                               4,016        446,980,800
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             ケネディクス商業リート                               9,156      2,202,933,600
             ヘルスケア      & メディカル投資                        3,308        378,104,400
             サムティ・レジデンシャル                               5,000        453,500,000
             野村不動産マスターＦ                              74,045      11,380,716,500
             いちごホテルリート投資                               4,368        604,531,200
             ラサールロジポート投資                              18,846       1,899,676,800
             スターアジア不動産投                               7,690        789,763,000
             マリモ地方創生リート                               2,148        238,642,800
             三井不ロジパーク                               4,265      1,330,680,000
             大江戸温泉リート                               4,032        343,123,200
             さくら総合リート                               5,405        488,612,000
             投資法人みらい                               5,812      1,106,604,800
             森トラスト・ホテルリート投                               5,861        818,195,600
             三菱地所物流       REIT                        2,316        571,357,200
             CRE  ロジスティクスファンド                             2,501        268,857,500
             ザイマックス・リート                               2,304        253,900,800
             タカラレーベン不動産投                               3,682        328,802,600
             日本ビルファンド                              24,192      15,579,648,000          ※
             ジャパンリアルエステイト                              24,982      14,664,434,000
             日本リテールファンド                              47,215       9,594,088,000
             オリックス不動産投資                              49,776       8,616,225,600
             日本プライムリアルティ                              15,814       6,333,507,000
             プレミア投資法人                              23,752       2,707,728,000
             東急リアル・エステート                              16,749       2,572,646,400
             グローバル・ワン不動産投資法人                              15,973       1,838,492,300
             ユナイテッド・アーバン投資法人                              55,098       9,642,150,000
             森トラスト総合リート                              17,854       2,903,060,400
             インヴィンシブル投資法人                              87,422       4,121,947,300
             フロンティア不動産投資                               8,498      3,785,859,000
             平和不動産リート                              15,557       1,697,268,700
             日本ロジスティクスファンド投資法人                              16,643       3,526,651,700
             福岡リート投資法人                              12,920       2,210,612,000
             ケネディクス・オフィス投資法人                               7,728      5,324,592,000
             いちごオフィスリート投資法人                              20,726       1,894,356,400
             大和証券オフィス投資法人                               5,766      3,949,710,000
             阪急阪神リート投資法人                              10,364       1,455,105,600
             スターツプロシード投資法人                               3,936        672,268,800
             大和ハウスリート投資法人                              31,278       7,982,145,600
             ジャパン・ホテル・リート投資法人                              72,334       5,967,555,000
             日本賃貸住宅投資法人                              28,099       2,526,100,100
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             ジャパンエクセレント投資法人                              22,370       3,252,598,000
     投資証券　合計                                            211,120,283,560
     合計                                            211,120,283,560
     投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）     ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられております。

         日本ビルファンド                                   600  口

     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
     「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  平成  29 年 9 月 7 日現在       平成  30 年 9 月 7 日現在
                                    金　額（円）              金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                        116,489,268              495,936,765
        金銭信託
                                             －          16,968,965
        コール・ローン
                                         59,623,330              685,359,770
        出資証券
                                             －          1,057,006
        投資信託受益証券
                                         27,620,703              222,178,145
        投資証券
                                      11,593,941,852              18,188,431,705
        派生商品評価勘定
                                             －          2,340,602
        未収入金
                                          294,973            111,004,335
        未収配当金
                                         7,202,288              14,700,220
        差入委託証拠金
                                             －          53,983,590
        流動資産合計
                                      11,805,172,414              19,791,961,103
       資産合計
                                      11,805,172,414              19,791,961,103
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                           19,141             2,778,350
        未払金
                                         80,877,803              886,822,111
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        未払解約金
                                         1,373,000                654,000
        その他未払費用
                                             －              522
        流動負債合計
                                         82,269,944              890,254,983
       負債合計
                                         82,269,944              890,254,983
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1        5,412,642,039              8,231,121,083
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                       6,310,260,431              10,670,585,037
        元本等合計
                                      11,722,902,470              18,901,706,120
       純資産合計
                                      11,722,902,470              18,901,706,120
     負債純資産合計                                 11,805,172,414              19,791,961,103
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　平成     29 年 9 月 8 日
            区　分
                                     至　平成     30 年 9 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  出資証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資信託受益証券

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                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (3)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち日におい
                        て、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定
                        していない場合には入金日基準で計上しております。
                                295/405



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     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準
       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                平成  29 年 9 月 7 日現在          平成  30 年 9 月 7 日現在
     1.   ※ 1  期首                         平成  28 年 9 月 8 日          平成  29 年 9 月 8 日
          期首元本額                        1,553,985,694        円          5,412,642,039        円
          期中追加設定元本額                        4,163,085,786        円          3,412,686,057        円
          期中一部解約元本額                          304,429,441       円           594,207,013       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワファンドラップ             外国            2,781,367,013        円          4,130,870,595        円
          ＲＥＩＴインデックス（為替
          ヘッジあり）
          ダイワファンドラップ             外国             336,215,141       円           566,222,806       円
          ＲＥＩＴインデックス（為替
          ヘッジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                          155,179,391       円           329,680,925       円
          イン   外国ＲＥＩＴインデッ
          クス（為替ヘッジあり）
          ダイワファンドラップオンラ                          108,367,487       円           235,672,616       円
          イン   外国ＲＥＩＴインデッ
          クス（為替ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  グローバルＲＥＩ                     1,193,732     円            1,220,713     円
          Ｔインデックス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                             26,742    円              35,023    円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国ＲＥＩＴイ                    61,050,918      円           74,036,398      円
          ンデックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                   252,712,338       円           499,504,519       円
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          ＤＣダイワ・グローバルＲＥ                        1,383,753,601        円          1,662,020,791        円
          ＩＴインデックスファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           4,102,272     円            3,255,863     円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           6,620,322     円            5,817,250     円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                           1,028,979     円            1,354,288     円
          ヤー  2040
          ダイワ・インデックスセレク                          290,216,075       円           277,810,112       円
          ト  グローバルＲＥＩＴ
          ダイワ・ノーロード           グロー               21,617,058      円           24,787,457      円
          バルＲＥＩＴファンド
          ダイワ外国ＲＥＩＴインデッ                           4,623,594     円           198,053,967       円
          クス（為替ヘッジあり）（ダ
          イワＳＭＡ専用）
          ダイワ外国ＲＥＩＴインデッ                           4,567,376     円           220,777,760       円
          クス（為替ヘッジなし）（ダ
          イワＳＭＡ専用）
       計                           5,412,642,039        円          8,231,121,083        円
     2.     期末日における受益権の総数                        5,412,642,039        口          8,231,121,083        口

     （金融商品に関する注記）

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                      自　平成     29 年 9 月 8 日
             区　分
                                      至　平成     30 年 9 月 7 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク（価格変動、為替
                         変動等）、信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                         款に従ってわが国の金融商品取引所（外国の取引所）における不
                         動産投信指数先物取引を利用しております。また、外貨建資産の
                         売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に
                         従って為替予約取引を利用しております。
                                297/405



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     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を
                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

             区　分                         平成  30 年 9 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （有価証券に関する注記）

     売買目的有価証券
                          平成  29 年 9 月 7 日現在             平成  30 年 9 月 7 日現在
           種　類
                           当期間の損益に                    当期間の損益に
                         含まれた評価差額（円）                    含まれた評価差額（円）
     出資証券                                   －                △ 165,512
     投資信託受益証券                                129,936                   △ 26,522
     投資証券                              284,382,540                    427,296,548
     合計                              284,512,476                    427,104,514
     （注）          「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間（平成                                          28 年 12
               月 1 日から平成      29 年 9 月 7 日まで、及び平成          29 年 12 月 1 日から平成      30 年 9 月 7 日まで）を指
               しております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

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     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     1.  不動産投信関連

                    平成  29 年 9 月 7 日 現在                 平成  30 年 9 月 7 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                        １年超
     市場取引
      不動産投信

      指数先物取引
      買　建            －    －       －      －   405,239,788        －   406,892,918       1,653,130

     合計             －    －       －      －   405,239,788        －   406,892,918       1,653,130

     （注）    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     2.  通貨関連

                    平成  29 年 9 月 7 日 現在                 平成  30 年 9 月 7 日 現在
       種　類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
               （円）           （円）       （円）       （円）           （円）       （円）
                     うち                        うち
                    １年超                         １年超
     市場取引以外
     の取引
     為替予約取引

      買　建         40,416,291        －    40,397,150       △ 19,141     675,270,868        －   673,179,990      △ 2,090,878

      アメリカ・ドル         21,836,720        －    21,836,000        △ 720    470,766,400        －   469,112,500      △ 1,653,900

      イギリス・            －    －       －      －    46,319,914        －    46,249,080       △ 70,834
      ポンド
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      オーストラ            －    －       －      －    9,510,360       －    9,508,800       △ 1,560
      リア・ドル
      カナダ・ドル         2,673,309       －    2,673,300         △ 9    4,240,625       －    4,192,000      △ 48,625
      シンガポー         10,128,600        －    10,113,000       △ 15,600     42,629,465        －    42,581,200       △ 48,265
      ル・ドル
      ニュージー         2,357,340       －    2,357,100        △ 240        －    －       －      －
      ランド・ドル
      ユーロ            －    －       －      －    82,797,319        －    82,541,910      △ 255,409
      香港・ドル         3,420,322       －    3,417,750       △ 2,572     19,006,785        －    18,994,500       △ 12,285
     合計          40,416,291        －    40,397,150       △ 19,141     675,270,868        －   673,179,990      △ 2,090,878

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                            平成  29 年 9 月 7 日現在            平成  30 年 9 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                2.1658    円               2.2964    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                             (21,658    円 )             (22,964    円 )
     附属明細表

     第１   有価証券明細表

      (1)    株式
         該当事項はありません。
      (2)    株式以外の有価証券

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      種　類       通　貨            銘　柄             券面総額            評価額        備考
     出資証券      アメリカ・ドル                                         アメリカ・ドル
                   BROOKFIELD      PROPERTY     PARTNERS
                                           488.000           9,564.800
          アメリカ・ドル　小計                                         アメリカ・ドル
                                                      9,564.800
                                                     (1,057,006)
     出資証券　合計                                                 1,057,006
                                                     [1,057,006]
     投資信託
          アメリカ・ドル                                         アメリカ・ドル
     受益証券
                   VANGUARD     REAL   ESTATE    ETF
                                         24,000.000          2,010,480.000
          アメリカ・ドル　小計                                         アメリカ・ドル
                                                    2,010,480.000
                                                    (222,178,145)
     投資信託受益証券　合計                                                222,178,145
                                                    [222,178,145]
     投資証券      アメリカ・ドル                                         アメリカ・ドル
                   PEBBLEBROOK      HOTEL   TRUST
                                            9,900         368,775.000
                   NEW  SENIOR    INVESTMENT      GROUP
                                           10,100          61,004.000
                   URBAN   EDGE   PROPERTIES
                                           15,082         342,512.220
                   XENIA   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           14,600         348,210.000
                   AVALONBAY     COMMUNITIES      INC
                                           19,700        3,629,528.000
                   SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           44,147        8,146,004.440
                   BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           22,000        2,857,580.000
                   APARTMENT     INVT   & MGMT   CO  -A
                                           22,455         984,876.300
                   VORNADO    REALTY    TRUST
                                           24,664        1,877,177.040
                   EASTERLY     GOVERNMENT      PROPERTI              8,600         172,774.000
                   NATIONAL     STORAGE    AFFILIATES
                                            7,600         212,344.000
                   NEXPOINT     RESIDENTIAL                    2,400         76,248.000
                   QTS  REALTY    TRUST   INC-CL    A
                                            7,300         332,661.000
                   EQUITY    RESIDENTIAL
                                           52,500        3,569,475.000
                   APPLE   HOSPITALITY      REIT   INC
                                           30,900         541,677.000
                   EPR  PROPERTIES
                                            9,200         647,220.000
                   BLUEROCK     RESIDENTIAL      GROWTH
                                            1,700         16,694.000
                   CITY   OFFICE    REIT   INC
                                            3,800         48,374.000
                   GLOBAL    NET  LEASE   INC
                                           10,133         219,176.790
                   FOUR   CORNERS    PROPERTY     TRUST
                                            8,929         239,297.200
                   CHATHAM    LODGING    TRUST
                                            6,300         135,198.000
                   CHESAPEAKE      LODGING    TRUST
                                            8,600         285,778.000
                   SERITAGE     GROWTH    PROP-   A REIT
                                            3,600         183,132.000
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                   RYMAN   HOSPITALITY      PROPERTIES
                                            7,300         635,319.000
                   FOREST    CITY   REALTY    TRUST-    A
                                           38,100         956,691.000
                   RETAIL    OPPORTUNITY      INVESTMEN
                                           16,100         315,238.000
                   COMMUNITY     HEALTHCARE      TRUST   I
                                            2,300         71,231.000
                   BRAEMAR    HOTELS    & RESORTS    INC
                                            4,113         48,039.840
                   HOST   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           105,800         2,250,366.000
                   AMERICAN     HOMES   ▶ RENT-   A
                                           37,108         856,823.720
                   GRAMERCY     PROPERTY     TRUST
                                           22,995         629,603.100
                   CORESITE     REALTY    CORP
                                            5,200         599,976.000
                   HUDSON    PACIFIC    PROPERTIES      IN
                                           22,400         741,888.000
                   RLJ  LODGING    TRUST
                                           24,271         541,486.010
                   FARMLAND     PARTNERS     INC
                                            2,900         19,517.000
                   PHYSICIANS      REALTY    TRUST               26,000         449,800.000
                   ARMADA    HOFFLER    PROPERTIES      IN
                                            6,700         105,190.000
                   CYRUSONE     INC                   14,100         938,355.000
                   KIMCO   REALTY    CORP
                                           60,600        1,059,288.000
                   GLOBAL    MEDICAL    REIT   INC
                                            1,800         17,226.000
                   HEALTHCARE      TRUST   OF  AME-CL    A
                                           29,250         827,775.000
                   WHITESTONE      REIT
                                            4,400         60,016.000
                   TIER   REIT   INC
                                            7,200         176,328.000
                   WHEELER    REAL   ESTATE    INVESTME
                                             237         1,336.680
                   MEDEQUITIES      REALTY    TRUST   INC
                                            3,000         30,660.000
                   GAMING    AND  LEISURE    PROPERTIE
                                           28,600         994,136.000
                   PIEDMONT     OFFICE    REALTY    TRU-A
                                           17,700         350,637.000
                   PARK   HOTELS    & RESORTS    INC
                                           28,700         970,634.000
                   COLONY    CAPITAL    INC
                                           68,711         426,695.310
                   INVITATION      HOMES   INC
                                           40,897         953,718.040
                   JBG  SMITH   PROPERTIES
                                           13,332         491,150.880
                   ALEXANDER     & BALDWIN    INC
                                            9,233         215,867.540
                   CLIPPER    REALTY    INC
                                            1,400         16,828.000
                   GLADSTONE     LAND   CORP
                                             900        11,889.000
                   INFRAREIT     INC
                                            5,600         117,264.000
                   AMERICOLD     REALTY    TRUST
                                            6,000         148,380.000
                   INDUSTRIAL      LOGISTICS     PROPERT
                                            2,500         59,450.000
                   SPIRIT    MTA  REIT
                                            5,870         62,515.500
                   RETAIL    VALUE   INC
                                            1,957         66,205.310
                   WASHINGTON      PRIME   GROUP   INC
                                           26,560         201,059.200
                   CORECIVIC     INC
                                           16,324         420,343.000
                   STORE   CAPITAL    CORP
                                           24,600         718,812.000
                                302/405


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   SUMMIT    HOTEL   PROPERTIES      INC
                                           14,100         191,478.000
                   LIFE   STORAGE    INC
                                            6,600         648,054.000
                   SELECT    INCOME    REIT
                                            9,200         189,796.000
                   AMERICAN     ASSETS    TRUST   INC
                                            5,900         229,982.000
                   INDEPENDENCE       REALTY    TRUST   IN
                                           11,882         122,622.240
                   PREFERRED     APARTMENT     COMMUN-A
                                            5,300         93,280.000
                   PARAMOUNT     GROUP   INC
                                           29,200         458,732.000
                   EMPIRE    STATE   REALTY    TRUST-A
                                           19,000         333,260.000
                   REXFORD    INDUSTRIAL      REALTY    IN
                                           12,500         399,750.000
                   COLUMBIA     PROPERTY     TRUST   INC
                                           16,200         391,878.000
                   STAG   INDUSTRIAL      INC
                                           14,400         411,408.000
                   VENTAS    INC
                                           50,879        3,058,845.480
                   CARETRUST     REIT   INC                11,103         202,296.660
                   GEO  GROUP   INC/THE
                                           17,600         453,376.000
                   BRIXMOR    PROPERTY     GROUP   INC            43,200         784,944.000
                   GOVERNMENT      PROPERTIES      INCOME
                                           13,100         220,473.000
                   SABRA   HEALTH    CARE   REIT   INC
                                           25,487         600,473.720
                   UMH  PROPERTIES      INC
                                            4,200         66,822.000
                   IRON   MOUNTAIN     INC
                                           40,200        1,458,054.000
                   TERRENO    REALTY    CORP
                                            7,600         286,900.000
                   VEREIT    INC
                                           138,208         1,079,404.480
                   SPIRIT    REALTY    CAPITAL    INC
                                           61,200         514,692.000
                   SUN  COMMUNITIES      INC
                                           11,400        1,146,954.000
                   ACADIA    REALTY    TRUST
                                           11,111         318,441.260
                   ALEXANDER'S      INC
                                             500        179,425.000
                   PROLOGIS     INC
                                           89,802        6,032,898.360
                   ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT
                                           14,700        1,890,567.000
                   BRANDYWINE      REALTY    TRUST
                                           25,500         426,360.000
                   SAUL   CENTERS    INC
                                            1,700         101,728.000
                   CBL  & ASSOCIATES      PROPERTIES
                                           22,945         101,416.900
                   MACK-CALI     REALTY    CORP
                                           12,500         261,750.000
                   CAMDEN    PROPERTY     TRUST
                                           13,200        1,245,024.000
                   COUSINS    PROPERTIES      INC
                                           60,007         556,264.890
                   DDR  CORP
                                           20,978         299,565.840
                   DUKE   REALTY    CORP
                                           51,000        1,455,030.000
                   EASTGROUP     PROPERTIES      INC
                                            5,000         485,550.000
                   ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                            9,467        2,331,816.770
                   FIRST   INDUSTRIAL      REALTY    TR
                                           17,400         562,020.000
                   FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST
                                           10,400        1,364,896.000
                                303/405


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
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                   GETTY   REALTY    CORP
                                            4,203         122,769.630
                   WELLTOWER     INC
                                           53,100        3,582,126.000
                   HCP  INC
                                           67,000        1,807,660.000
                   HIGHWOODS     PROPERTIES      INC
                                           14,800         723,720.000
                   HOSPITALITY      PROPERTIES      TRUST
                                           23,500         678,445.000
                   HEALTHCARE      REALTY    TRUST   INC
                                           17,900         549,172.000
                   EQUITY    COMMONWEALTH
                                           17,375         556,868.750
                   KILROY    REALTY    CORP
                                           14,100        1,019,712.000
                   LASALLE    HOTEL   PROPERTIES
                                           15,800         547,154.000
                   LIBERTY    PROPERTY     TRUST
                                           21,100         918,272.000
                   LTC  PROPERTIES      INC
                                            5,500         255,145.000
                   LEXINGTON     REALTY    TRUST
                                           29,700         262,251.000
                   MID-AMERICA      APARTMENT     COMM             16,228        1,682,194.480
                   MACERICH     CO/THE
                                           15,500         886,755.000
                   EQUITY    LIFESTYLE     PROPERTIES               12,700        1,223,010.000
                   NATL   HEALTH    INVESTORS     INC
                                            5,900         464,094.000
                   NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES
                                           22,000        1,015,740.000
                   REALTY    INCOME    CORP
                                           40,617        2,387,873.430
                   CORPORATE     OFFICE    PROPERTIES
                                           14,600         448,074.000
                   PENN   REAL   ESTATE    INVEST    TST
                                            8,600         86,688.000
                   PUBLIC    STORAGE
                                           21,400        4,595,650.000
                   PS  BUSINESS     PARKS   INC/CA
                                            2,700         352,566.000
                   REGENCY    CENTERS    CORP
                                           21,020        1,395,097.400
                   RAMCO-GERSHENSON         PROPERTIES
                                           10,100         139,481.000
                   ISTAR   INC
                                            8,400         92,820.000
                   TANGER    FACTORY    OUTLET    CENTER
                                           13,500         319,005.000
                   SL  GREEN   REALTY    CORP
                                           12,600        1,297,548.000
                   SENIOR    HOUSING    PROP   TRUST
                                           33,900         646,134.000
                   TAUBMAN    CENTERS    INC
                                            8,700         555,669.000
                   URSTADT    BIDDLE    - CLASS   A
                                            3,500         79,170.000
                   UDR  INC
                                           38,200        1,532,966.000
                   UNIVERSAL     HEALTH    RLTY   INCOME
                                            1,600         121,760.000
                   WP  CAREY   INC
                                           15,300        1,013,778.000
                   WASHINGTON      REIT
                                           11,200         355,600.000
                   WEINGARTEN      REALTY    INVESTORS
                                           17,000         520,200.000
                   ASHFORD    HOSPITALITY      TRUST
                                           11,300          72,546.000
                   AGREE   REALTY    CORP
                                            4,300         235,941.000
                   OMEGA   HEALTHCARE      INVESTORS
                                           28,350         938,385.000
                   CUBESMART                        26,000         793,780.000
                                304/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   SUNSTONE     HOTEL   INVESTORS     INC
                                           31,226         519,600.640
                   DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           29,378        3,649,041.380
                   CEDAR   REALTY    TRUST   INC
                                           10,800          49,140.000
                   EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           18,000        1,668,780.000
                   HERSHA    HOSPITALITY      TRUST
                                            5,275         124,331.750
                   INVESTORS     REAL   ESTATE    TRUST
                                           16,600          90,802.000
                   KITE   REALTY    GROUP   TRUST
                                           11,950         208,886.000
                   MONMOUTH     REAL   ESTATE    INV  COR
                                           10,800         186,084.000
                   ONE  LIBERTY    PROPERTIES      INC
                                            2,200         62,480.000
                   AMERICAN     CAMPUS    COMMUNITIES
                                           19,500         822,705.000
                   EDUCATION     REALTY    TRUST   INC
                                           11,500         476,330.000
                   GLADSTONE     COMMERCIAL      CORP
                                            3,600         70,812.000
                   DIAMONDROCK      HOSPITALITY      CO            27,342         320,995.080
                   NORTHSTAR     REALTY    EUROPE    CORP
                                            6,849         90,817.740
                   MEDICAL    PROPERTIES      TRUST   INC           52,100         779,937.000
                   FRANKLIN     STREET    PROPERTIES      C
                                           13,700         117,409.000
                   DOUGLAS    EMMETT    INC
                                           22,800         882,816.000
                   RETAIL    PROPERTIES      OF  AME  - A
                                           31,300         400,640.000
                   MANULIFE     US  REAL   ESTATE    INV
                                           168,727          140,887.040
          アメリカ・ドル　小計                                         アメリカ・ドル
                                                   118,747,999.040
                                                  (13,122,841,374)
          イギリス・ポン
                                                  イギリス・ポンド
          ド
                   ASSURA    PLC
                                           333,170          187,241.540
                   CAPITAL    & REGIONAL     PLC
                                           59,270          26,671.500
                   EMPIRIC    STUDENT    PROPERTY     PLC
                                           75,350          72,788.100
                   UK  COMMERCIAL      PROPERTY     REIT
                                           97,170          87,841.680
                   REGIONAL     REIT   LTD
                                           35,960          34,665.440
                   NEWRIVER     REIT   PLC
                                           41,950         107,601.750
                   CIVITAS    SOCIAL    HOUSING    PLC
                                           22,490          24,176.750
                   LXI  REIT   PLC
                                           21,160          23,699.200
                   AEW  UK  LONG   LEASE   REIT   PLC
                                            7,570          7,214.210
                   RDI  REIT   PLC
                                           173,260          56,049.610
                   LAND   SECURITIES      GROUP   PLC
                                           110,591          980,942.170
                   HANSTEEN     HOLDINGS     PLC
                                           60,790          60,607.630
                   SEGRO   PLC
                                           148,570          966,893.560
                   HAMMERSON     PLC
                                           116,760          520,049.040
                   UNITE   GROUP   PLC
                                           38,720         341,123.200
                                305/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   BRITISH    LAND   CO  PLC
                                           146,290          898,805.760
                   GREAT   PORTLAND     ESTATES    PLC
                                           40,271         283,225.940
                   INTU   PROPERTIES      PLC
                                           123,670          185,937.840
                   DERWENT    LONDON    PLC
                                           16,310         486,201.100
                   PRIMARY    HEALTH    PROPERTIES
                                           107,560          121,973.040
                   WORKSPACE     GROUP   PLC
                                           19,360         206,958.400
                   SAFESTORE     HOLDINGS     PLC
                                           30,810         163,755.150
                   SHAFTESBURY      PLC
                                           36,190         330,052.800
                   BIG  YELLOW    GROUP   PLC
                                           21,850         211,398.750
                   LONDONMETRIC       PROPERTY     PLC
                                           101,920          185,494.400
                   SCHRODER     REAL   ESTATE    INVESTM
                                           76,600          48,641.000
                   TRITAX    BIG  BOX  REIT   PLC
                                           216,900          326,651.400
          イギリス・ポンド　小計                                        イギリス・ポンド
                                                    6,946,660.960
                                                    (991,913,718)
          イスラエル・
                                                イスラエル・シュケル
          シュケル
                   REIT   1 LTD
                                            9,340         141,220.800
          イスラエル・シュケル　小計                                     イスラエル・シュケル
                                                     141,220.800
                                                     (4,351,013)
          オーストラリ
                                                オーストラリア・ドル
          ア・ドル
                   FOLKESTONE      EDUCATION     TRUST
                                           29,900          84,019.000
                   CROMWELL     PROPERTY     GROUP
                                           224,620          251,574.400
                   RURAL   FUNDS   GROUP
                                           41,535          90,546.300
                   VIVA   ENERGY    REIT
                                           56,900         124,611.000
                   CHARTER    HALL   LONG   WALE   REIT
                                           22,520          95,935.200
                   PROPERTYLINK       GROUP
                                           49,060          52,739.500
                   SHOPPING     CENTRES    AUSTRALASIA
                                           106,800          258,456.000
                   GROWTHPOINT      PROPERTIES      AUSTR
                                           37,200         140,244.000
                   NATIONAL     STORAGE    REIT
                                           80,265         134,845.200
                   INDUSTRIA     REIT
                                           11,760          31,987.200
                   GDI  PROPERTY     GROUP
                                           69,120          88,128.000
                   SCENTRE    GROUP
                                           788,120         3,254,935.600
                   ARENA   REIT
                                           35,380          83,143.000
                   HOTEL   PROPERTY     INVESTMENTS
                                           21,300          67,095.000
                   BWP  TRUST
                                           71,560         236,863.600
                   DEXUS                        149,380         1,604,341.200
                   GPT  GROUP
                                           265,680         1,370,908.800
                                306/405


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   INVESTA    OFFICE    FUND
                                           67,500         373,950.000
                   CHARTER    HALL   RETAIL    REIT
                                           48,780         207,802.800
                   MIRVAC    GROUP
                                           548,440         1,354,646.800
                   STOCKLAND                        360,360         1,520,719.200
                   ABACUS    PROPERTY     GROUP
                                           45,880         161,497.600
                   GOODMAN    GROUP
                                           237,260         2,493,602.600
                   VICINITY     CENTRES
                                           475,660         1,303,308.400
                   CHARTER    HALL   GROUP
                                           68,520         490,603.200
                   INGENIA    COMMUNITIES      GROUP
                                           28,460          86,233.800
          オーストラリア・ドル　小計                                     オーストラリア・ドル
                                                   15,962,737.400
                                                   (1,267,600,977)
          カナダ・ドル                                          カナダ・ドル
                   ARTIS   REAL   ESTATE    INVESTMENT
                                           10,400         127,296.000
                   DREAM   GLOBAL    REAL   ESTATE    INV
                                           13,900         201,550.000
                   SLATE   RETAIL    REIT   - U
                                            3,100         40,052.000
                   KILLAM    APARTMENT     REAL   ESTATE
                                            5,300         84,270.000
                   AGELLAN    COMMERCIAL      REAL   ESTA
                                            2,700         37,125.000
                   SLATE   OFFICE    REIT
                                            5,100         40,035.000
                   NORTHWEST     HEALTHCARE      PROPERT
                                            7,200         81,360.000
                   SUMMIT    INDUSTRIAL      INCOME    REI
                                            4,500         39,465.000
                   GRANITE    REAL   ESTATE    INVESTME
                                            3,000         166,500.000
                   DREAM   INDUSTRIAL      REAL   ESTATE
                                            5,200         53,456.000
                   INTERRENT     REAL   ESTATE    INVEST
                                            7,600         84,512.000
                   CHOICE    PROPERTIES      REIT
                                           19,000         235,790.000
                   MORGUARD     NORTH   AMERICAN     RESI
                                            1,700         27,676.000
                   CT  REAL   ESTATE    INVESTMENT      TR
                                            5,200         68,380.000
                   SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV
                                            9,700         304,386.000
                   CAN  APARTMENT     PROP   REAL   ESTA
                                           10,400         486,928.000
                   COMINAR    REAL   ESTATE    INV-TR    U
                                           12,190         147,864.700
                   H&R  REAL   ESTATE    INV-REIT     UTS
                                           20,966         423,093.880
                   MORGUARD     REAL   ESTATE-TR     UTS
                                            2,300         28,244.000
                   RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR
                                           23,000         581,210.000
                   DREAM   OFFICE    REAL   ESTATE    INV
                                            5,400         131,922.000
                   BOARDWALK     REAL   ESTATE    INVEST
                                            3,200         160,064.000
                   NORTHVIEW     APARTMENT     REAL   EST
                                            3,800         95,760.000
                   CROMBIE    REAL   ESTATE    INVESTME
                                            6,500         86,125.000
                   ALLIED    PROPERTIES      REAL   ESTAT
                                            7,300         320,397.000
          カナダ・ドル　小計                                          カナダ・ドル
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                                    4,053,461.580
                                                    (340,369,168)
          シンガポール・
                                                 シンガポール・ドル
          ドル
                   KEPPEL    DC  REIT
                                           124,928          169,902.080
                   FIRST   REAL   ESTATE    INVT   TRUST
                                           81,200         103,936.000
                   MAPLETREE     NORTH   ASIA   COMMERC
                                           316,700          367,372.000
                   AIMS   AMP  CAPITAL    INDUSTRIAL
                                           89,000         125,490.000
                   FRASERS    LOGISTICS     & INDUSTRI
                                           219,850          237,438.000
                   CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST
                                           398,875          698,031.250
                   ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT
                                           355,500          956,295.000
                   CAPITALAND      MALL   TRUST
                                           399,200          846,304.000
                   SUNTEC    REIT
                                           331,200          619,344.000
                   MAPLETREE     LOGISTICS     TRUST
                                           321,700          405,342.000
                   KEPPEL    REIT
                                           266,600          314,588.000
                   FRASERS    COMMERCIAL      TRUST
                                           91,660         128,324.000
                   ASCOTT    RESIDENCE     TRUST
                                           188,600          205,574.000
                   ESR-REIT                        175,437          86,841.310
                   CDL  HOSPITALITY      TRUSTS
                                           112,300          175,188.000
                   FRASERS    CENTREPOINT      TRUST
                                           80,400         182,508.000
                   STARHILL     GLOBAL    REIT
                                           176,900          122,945.500
                   CAPITALAND      RETAIL    CHINA   TRUS
                                           87,600         126,144.000
                   PARKWAYLIFE      REAL   ESTATE
                                           57,300         156,429.000
                   LIPPO   MALLS   INDONESIA     RETAIL
                                           267,200          72,144.000
                   MAPLETREE     INDUSTRIAL      TRUST
                                           181,380          364,573.800
                   CACHE   LOGISTICS     TRUST
                                           145,200          106,722.000
                   MAPLETREE     COMMERCIAL      TRUST
                                           281,900          456,678.000
                   FAR  EAST   HOSPITALITY      TRUST
                                           127,100          81,979.500
                   SPH  REIT
                                           89,600          89,152.000
                   SOILBUILD     BUSINESS     SPACE   REI
                                           64,900          40,562.500
                   SABANA    SHARIAH    COMP   IND  REIT
                                           78,100          32,021.000
                   ASCENDAS     HOSPITALITY      TRUST
                                           108,900          87,664.500
                   OUE  HOSPITALITY      TRUST
                                           166,873          124,320.380
          シンガポール・ドル　小計                                       シンガポール・ドル
                                                    7,483,813.820
                                                    (601,548,955)
          ニュージーラン
                                               ニュージーランド・ドル
          ド・ドル
                   STRIDE    PROPERTY     GROUP
                                           51,480         100,386.000
                   INVESTORE     PROPERTY     LTD
                                           23,130          35,388.900
                                308/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   ARGOSY    PROPERTY     LTD
                                           109,000          119,900.000
                   KIWI   PROPERTY     GROUP   LTD
                                           210,260          289,107.500
                   VITAL   HEALTHCARE      PROPERTY     TR
                                           44,560          92,016.400
                   GOODMAN    PROPERTY     TRUST
                                           152,500          227,987.500
                   PRECINCT     PROPERTIES      NEW  ZEAL
                                           131,170          187,573.100
          ニュージーランド・ドル　小計                                    ニュージーランド・ドル
                                                    1,052,359.400
                                                    (76,464,435)
          ユーロ                                             ユーロ
                   ALSTRIA    OFFICE    REIT-AG
                                           21,250         273,275.000
                   HAMBORNER     REIT   AG
                                           10,680          98,469.600
                   WERELDHAVE      NV
                                            5,570         168,269.700
                   UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                        19,720        3,412,743.200
                   EUROCOMMERCIAL        PROPERTIE-CV
                                            7,250         224,750.000
                   NSI  NV
                                            2,391         82,967.700
                   VASTNED    RETAIL    NV
                                            2,050         68,777.500
                   ICADE                         6,590         544,004.500
                   ALTAREA                          540        107,460.000
                   GECINA    SA
                                            7,041        1,034,322.900
                   KLEPIERRE                        30,340         917,481.600
                   COVIVIO                         7,880         705,654.000
                   MERCIALYS                         8,070         112,415.100
                   AEDIFICA                         2,628         216,547.200
                   COFINIMMO                         3,090         341,754.000
                   BEFIMMO                         3,210         159,376.500
                   INTERVEST     OFFICES&WAREHOUSES
                                            2,280         52,554.000
                   RETAIL    ESTATES
                                             980        74,480.000
                   WAREHOUSES      DE  PAUW   SCA
                                            2,440         302,560.000
                   BENI   STABILI    SPA
                                           143,400          108,410.400
                   IMMOBILIARE      GRANDE    DISTRIBUZ
                                            6,240         41,009.280
                   LAR  ESPANA    REAL   ESTATE    SOCIM            13,540         117,798.000
                   INMOBILIARIA       COLONIAL     SOCIMI
                                           49,833         471,171.010
                   MERLIN    PROPERTIES      SOCIMI    SA           48,770         576,949.100
                   IRISH   RESIDENTIAL      PROPERTIES
                                           49,010          74,299.160
                   GREEN   REIT   PLC
                                           100,940          154,034.440
                   HIBERNIA     REIT   PLC
                                           95,320         143,551.920
          ユーロ　小計                                             ユーロ
                                                   10,585,085.810
                                                   (1,358,807,466)
          香港・ドル                                           香港・ドル
                                309/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                   YUEXIU    REAL   ESTATE    INVESTMEN
                                           170,000          899,300.000
                   SUNLIGHT     REAL   ESTATE    INVEST
                                           132,000          708,840.000
                   FORTUNE    REIT
                                           204,000         1,901,280.000
                   PROSPERITY      REIT
                                           158,000          488,220.000
                   LINK   REIT
                                           318,500        24,094,525.000
                   SPRING    REAL   ESTATE    INVESTMEN
                                           106,000          356,160.000
                   CHAMPION     REIT
                                           302,000         1,703,280.000
          香港・ドル　小計                                           香港・ドル
                                                   30,151,605.000
                                                    (424,534,599)
     投資証券　合計                                              18,188,431,705
                                                  [18,188,431,705]
     合計                                              18,411,666,856
                                                  [18,411,666,856]
     出資証券、投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     （注）    1.  各種通貨毎の小計の欄における（　）内の金額は、邦貨換算額であります。

         2.  合計欄における［　］内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
           内数で表示しております。
         3.  外貨建有価証券の内訳
                                            組入
                                     組入
                                                  組入
                                          投資信託            合計金額に
                                     出資証
                通貨            銘柄数                     投資証券
                                     券時価     受益証券            対する比率
                                                 時価比率
                                     比率
                                          時価比率
           アメリカ・ドル              出資証券        1 銘柄
                        投資信託
                                1 銘柄      0.0%       1.7%      98.3%       72.5%
                        受益証券
                        投資証券       159  銘柄
           イギリス・ポンド              投資証券        27 銘柄       -%       -%     100%       5.4%
           イスラエル・シュケル              投資証券        1 銘柄       -%       -%     100%       0.0%
           オーストラリア・ドル              投資証券        26 銘柄       -%       -%     100%       6.9%
           カナダ・ドル              投資証券        25 銘柄       -%       -%     100%       1.8%
           シンガポール・ドル              投資証券        29 銘柄       -%       -%     100%       3.3%
           ニュージーランド・ド              投資証券        7 銘柄
                                        -%       -%     100%       0.4%
           ル
           ユーロ              投資証券        27 銘柄       -%       -%     100%       7.4%
           香港・ドル              投資証券        7 銘柄       -%       -%     100%       2.3%
     第２　信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     第３　デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
     　　　「注記表（デリバティブ取引に関する注記）」に記載しております。
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和

     52 年大蔵省令第       38 号）並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
     する規則」（平成          12 年総理府令第       133  号）に基づいて作成しております。
     　なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間（平成                       30 年 9 月 8 日
     から平成     31 年 3 月 7 日まで）の中間財務諸表について、有限責任                         あずさ監査法人により中間監査を受けて
     おります。
     【中間財務諸表】






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      ｉＦｒｅｅ      ８資産バランス

       (1)【中間貸借対照表】
                                       （単位：円）
                                  当中間計算期間末
                                 平成31年3月7日現在
      資産の部
        流動資産
                                       159,221,847
         コール・ローン
                                      12,256,187,844
         親投資信託受益証券
                                        7,948,000
         未収入金
                                      12,423,357,691
         流動資産合計
                                      12,423,357,691
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        29,084,756
         未払解約金
                                        1,153,228
         未払受託者報酬
                                        11,532,739
         未払委託者報酬
                                         432,461
         その他未払費用
                                        42,203,184
         流動負債合計
                                        42,203,184
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      10,461,923,707
                                    ※１
         元本
         剰余金
           中間剰余金又は中間欠損金（△）                           1,919,230,800
                                        82,297,001
           （分配準備積立金）
                                      12,381,154,507
         元本等合計
                                      12,381,154,507
        純資産合計
                                      12,423,357,691
      負債純資産合計
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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        （単位：円）
                                   当中間計算期間
                                  自   平成30年9月8日
                                  至   平成31年3月7日
      営業収益
                                             16
        受取利息
                                        403,985,388
        有価証券売買等損益
                                        403,985,404
        営業収益合計
      営業費用
                                           46,792
        支払利息
                                         1,153,228
        受託者報酬
                                         11,532,739
        委託者報酬
                                          437,791
        その他費用
                                         13,170,550
        営業費用合計
                                        390,814,854
      営業利益又は営業損失（△）
                                        390,814,854
      経常利益又は経常損失（△）
                                        390,814,854
      中間純利益又は中間純損失（△）
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額                                  13,082,296
      期首剰余金又は期首欠損金（△）                                 1,166,095,087
                                        513,778,862
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        513,778,862
        額
                                        138,375,707
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        138,375,707
        額
                                       1,919,230,800
      中間剰余金又は中間欠損金（△）
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     (3)  【中間注記表】

     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                      当中間計算期間
            区　分                         自　平成     30 年 9 月 8 日
                                     至　平成     31 年 3 月 7 日
       有価証券の評価基準及び評価                 親投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     （中間貸借対照表に関する注記）

                                       当中間計算期間末
              区　分
                                      平成  31 年 3 月 7 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                                         8,081,201,558        円

           期中追加設定元本額                                         3,328,072,672        円
           期中一部解約元本額                                           947,350,523       円
     2.      中間計算期間末日における                                         10,461,923,707        口

           受益権の総数
     （中間損益及び剰余金計算書に関する注記）

                                        当中間計算期間
              区　分                         自　平成     30 年 9 月 8 日
                                      至　平成     31 年 3 月 7 日
                           該当事項はありません。

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
             区　分
                                      平成  31 年 3 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
       照表計上額との差額                  上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
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                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            当中間計算期間末
                            平成  31 年 3 月 7 日現在
     該当事項はありません。

     （ 1 口当たり情報）

                                      当中間計算期間末
                                     平成  31 年 3 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   1.1834    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (11,834    円 )
     （参考）


      当ファンドは、「トピックス・インデックス・マザーファンド」受益証券、「外国株式インデックス
     マザーファンド」受益証券、「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」
     受益証券、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」受益証券、「外国債券インデッ
     クスマザーファンド」受益証券、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」受益証券、「ダ
     イワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」受益証券及び「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザー
     ファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託
     受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
     　なお、当ファンドの中間計算期間末日（以下、「期末日」）における同マザーファンドの状況は次の
     とおりであります。
     「トピックス・インデックス・マザーファンド」の状況

     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                         平成  31 年 3 月 7 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                                     17,209,548,343
                                316/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        株式
                             ※ 2 ※ 3                     137,361,151,260
        未収配当金
                                                      231,652,244
        未収利息
                                                        1,820,257
        前払金
                                                        4,630,000
        その他未収収益
                             ※ ▶                          16,701,572
        流動資産合計
                                                    154,825,503,676
       資産合計
                                                    154,825,503,676
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                                       11,606,460
        未払金
                                                         671,880
        未払解約金
                                                       97,822,800
        受入担保金
                                                     16,558,160,167
        その他未払費用
                                                         12,368
        流動負債合計
                                                     16,668,273,675
       負債合計
                                                     16,668,273,675
     純資産の部
       元本等
        元本
                             ※ 1                       135,736,245,279
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                     2,420,984,722
        元本等合計
                                                    138,157,230,001
       純資産合計
                                                    138,157,230,001
     負債純資産合計                                              154,825,503,676
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　平成     30 年 9 月 8 日
            区　分
                                     至　平成     31 年 3 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  新株予約権証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                         平成  31 年 3 月 7 日現在
     1.   ※ 1  期首                                          平成  30 年 9 月 8 日
          期首元本額                                         133,142,800,795         円
          期中追加設定元本額                                          8,428,120,265        円
          期中一部解約元本額                                          5,834,675,781        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          トピックス・インデックス                                          4,196,990,529        円
          ファンド
                                318/405


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          ダイワ・トピックス・イン                                          8,413,399,302        円
          デックスファンドＶＡ
          適格機関投資家専用・ダイ                                            50,487,194      円
          ワ・トピックスインデックス
          ファンドＶＡ２
          ダイワ国内重視バランスファ                                            74,962,444      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                                          1,002,155,693        円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                            52,901,676      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                          1,405,759,120        円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          日本株式インデックスファン                                            7,405,494     円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  ＴＯＰＩＸイン                                      39,729,706      円
          デックス
          為替ヘッジ付米国国債プラス                                            19,287,491      円
          日本株式ファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                             723,451    円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       ＴＯＰＩＸイン                                    917,889,189       円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                   1,495,477,705        円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                                     26,166,183      円
          ＤＣダイワ日本株式インデッ                                         65,897,913,544        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                                          2,725,377,869        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                                          3,090,646,602        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                                          2,970,453,675        円
          ０
          年金ダイワ日本株式インデッ                                          4,709,851,260        円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            15,663,051      円
          ヤー  2020
                                319/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            55,644,401      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            18,366,735      円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                                            66,374,952      円
          日本株式
          ダイワ世界分散バランスファ                                             358,303    円
          ンド１５ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                                             367,695    円
          ンド２０ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                                             726,124    円
          ンド２０ＶＡ（国内株式型）
          ダイワ世界分散バランスファ                                            4,245,918     円
          ンド２５ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                                            5,038,752     円
          ンド３０ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                                            9,860,562     円
          ンド３０ＶＡ（国内株式型）
          ダイワ世界バランスファンド                                           170,550,707       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                                           163,341,191       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                                          9,663,868,782        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                                            9,890,322     円
          ファンド５０ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                                            12,132,444      円
          ファンド７５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                                           825,057,420       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                                           132,758,703       円
          ２５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ国内バランスファンド                                           230,416,118       円
          ３０ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・ノーロード           ＴＯＰ                                153,707,239       円
          ＩＸファンド
          ダイワファンドラップ             ＴＯ                             8,577,466,852        円
          ＰＩＸインデックス
                                320/405


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          ダイワＴＯＰＩＸインデック                                           249,170,870       円
          ス（ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                                          2,017,889,496        円
          イン   ＴＯＰＩＸインデック
          ス
          ダイワ・インデックスセレク                                          1,426,600,061        円
          ト  ＴＯＰＩＸ
          ダイワライフスタイル２５                                           190,229,765       円
          ダイワライフスタイル５０                                           698,224,102       円
          ダイワライフスタイル７５                                           554,895,941       円
          ＤＣ・ダイワ・トピックス・                                         13,385,820,646        円
          インデックス（確定拠出年金
          専用ファンド）
       計                                            135,736,245,279         円
     2.     期末日における受益権の総数                                         135,736,245,279         口

     3.   ※ 2  貸付有価証券                 株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っ

                           ております。
                                            株式       15,620,965,340        円
     4.   ※ 3  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとお

                           り差入を行っております。
                                            株式         658,400,000       円
     5.   ※ ▶  その他未収収益                 貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分                        12,838,178      円が含

                           まれております。
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
             区　分                         平成  31 年 3 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

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                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     株式関連

                                   平成  31 年 3 月 7 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                 １年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
       買　建                  785,780,000           －       774,200,000           △ 11,580,000

     合計                    785,780,000           －       774,200,000           △ 11,580,000

     （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                                     平成  31 年 3 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   1.0178    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (10,178    円 )
     「外国株式インデックスマザーファンド」の状況

     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                         平成  31 年 3 月 7 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
                                322/405


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       流動資産
        預金
                                                      140,657,215
        コール・ローン
                                                      444,133,200
        株式
                                                    106,652,820,828
        投資証券
                                                     2,988,190,997
        派生商品評価勘定
                                                       43,770,108
        未収入金
                                                       99,974,669
        未収配当金
                                                      217,633,395
        差入委託証拠金
                                                      463,375,918
        流動資産合計
                                                    111,050,556,330
       資産合計
                                                    111,050,556,330
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                                        2,151,043
        未払金
                                                       10,514,255
        未払解約金
                                                      139,871,300
        その他未払費用
                                                        1,100,349
        流動負債合計
                                                      153,636,947
       負債合計
                                                      153,636,947
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1                      44,673,218,179
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                     66,223,701,204
        元本等合計
                                                    110,896,919,383
       純資産合計
                                                    110,896,919,383
     負債純資産合計                                              111,050,556,330
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　平成     30 年 9 月 8 日
            区　分
                                     至　平成     31 年 3 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                                323/405



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                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
                                324/405



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     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準
       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                         平成  31 年 3 月 7 日現在
     1.   ※ 1  期首                                          平成  30 年 9 月 8 日
          期首元本額                                         42,459,485,295        円
          期中追加設定元本額                                          3,532,443,903        円
          期中一部解約元本額                                          1,318,711,019        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国株式インデックス                                           476,988,457       円
          ＶＡ
          ダイワ国内重視バランスファ                                            16,110,104      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                                           177,063,655       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                            22,005,843      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                           581,175,263       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国株式インデックスファン                                            1,297,824     円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
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          ダイワファンドラップ             外国                              569,664,129       円
          株式インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国                             1,675,540,062        円
          株式インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                                           555,623,723       円
          イン   外国株式インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国株式インデッ                                      5,597,411     円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                             203,823    円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国株式イン                                    808,367,663       円
          デックス（為替ヘッジなし）
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                    617,340,559       円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                                     10,773,036      円
          ＤＣダイワ外国株式インデッ                                         28,094,384,495        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                                           569,013,391       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                                           873,814,961       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                                           691,552,892       円
          ０
          大和ＤＣ海外株式インデック                                          1,494,200,929        円
          スファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            4,207,949     円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            13,360,829      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            4,474,384     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                                            28,132,293      円
          外国株式
          ダイワ世界分散バランスファ                                              73,977    円
          ンド１５ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                                             151,649    円
          ンド２０ＶＡ
                                326/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ世界分散バランスファ                                            1,168,038     円
          ンド２５ＶＡ
          ダイワ世界分散バランスファ                                            2,078,787     円
          ンド３０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                                           211,038,191       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                                           336,938,004       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                                          3,040,614,632        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                                           153,782,925       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                                           655,548,706       円
          ト  外国株式
          ダイワ・ノーロード           外国株                                97,418,406      円
          式ファンド
          ダイワ外国株式インデックス                                             453,179    円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国株式イ                                          2,731,507,635        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                                            19,803,862      円
          ダイワライフスタイル５０                                            74,531,828      円
          ダイワライフスタイル７５                                            57,214,685      円
       計                                            44,673,218,179        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         44,673,218,179        口

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
             区　分                         平成  31 年 3 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                                327/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     1.  株式関連

                                   平成  31 年 3 月 7 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                 １年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
       買　建                 1,196,711,555            －     1,237,973,620              41,262,065

     合計                   1,196,711,555            －     1,237,973,620              41,262,065

     （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     2.  通貨関連

                                   平成  31 年 3 月 7 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                 １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      買　建                   233,604,000           －       233,961,000              357,000

                                328/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       アメリカ・ドル                  233,604,000           －       233,961,000              357,000
     合計                    233,604,000           －       233,961,000              357,000

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                                     平成  31 年 3 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   2.4824    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (24,824    円 )
     「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                         平成  31 年 3 月 7 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                                       14,121,362
        コール・ローン
                                                       62,866,723
        株式
                                                     5,575,883,865
                                329/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
        投資証券
                                                     1,145,263,986
        派生商品評価勘定
                                                        1,401,646
        未収配当金
                                                       14,710,078
        差入委託証拠金
                                                       21,849,362
        流動資産合計
                                                     6,836,097,022
       資産合計
                                                     6,836,097,022
     負債の部

       流動負債
        その他未払費用
                                                            25
        流動負債合計
                                                            25
       負債合計
                                                            25
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1                      4,248,081,276
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                     2,588,015,721
        元本等合計
                                                     6,836,096,997
       純資産合計
                                                     6,836,096,997
     負債純資産合計                                                6,836,097,022
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　平成     30 年 9 月 8 日
            区　分
                                     至　平成     31 年 3 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                                330/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        (2)  投資証券
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式及び投資証券の配当落ち日において、その金額が
                        確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合
                        には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
                                331/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                         平成  31 年 3 月 7 日現在
     1.   ※ 1  期首                                          平成  30 年 9 月 8 日
          期首元本額                                          3,687,560,092        円
          期中追加設定元本額                                           690,943,813       円
          期中一部解約元本額                                           130,422,629       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          新興国株式インデックスファ                                            7,203,437     円
          ンド（    FOFs  用）（適格機関投
          資家専用）
          ダイワファンドラップ             外国                              217,293,947       円
          株式インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップオンラ                                           211,833,985       円
          イン   外国株式インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  新興国株式イン                                      91,620,209      円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       新興国株式イン                                   1,430,981,800        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                    951,847,659       円
          ＤＣダイワ新興国株式ファン                                           914,180,930       円
          ダメンタル・インデックス
          ファンド
          ダイワ・インデックスセレク                                           362,707,897       円
          ト  新興国株式
          ダイワ・ノーロード           新興国                                60,411,412      円
          株式ファンド
       計                                             4,248,081,276        円
     2.     期末日における受益権の総数                                          4,248,081,276        口

     （金融商品に関する注記）


     金融商品の時価等に関する事項
             区　分                         平成  31 年 3 月 7 日現在
                                332/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     1.  株式関連

                                   平成  31 年 3 月 7 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                 １年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
       買　建                  63,290,647          －       64,685,963             1,395,316

     合計                     63,290,647          －       64,685,963             1,395,316

     （注）    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
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     2.  通貨関連
                                   平成  31 年 3 月 7 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                 １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      買　建                    11,150,670          －       11,157,000               6,330

       アメリカ・ドル                   11,150,670          －       11,157,000               6,330

     合計                     11,150,670          －       11,157,000               6,330

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                                     平成  31 年 3 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   1.6092    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (16,092    円 )
     「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の状況


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                         平成  31 年 3 月 7 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                                      108,884,500
        国債証券
                                                     14,802,450,620
        地方債証券
                                                      934,972,800
        特殊債券
                                                      816,309,100
        社債券
                                                     1,040,680,400
        未収利息
                                                       48,613,147
        前払費用
                                                        1,490,581
        流動資産合計
                                                     17,753,401,148
       資産合計
                                                     17,753,401,148
     負債の部

       流動負債
        その他未払費用
                                                            67
        流動負債合計
                                                            67
       負債合計
                                                            67
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1                      13,785,552,780
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                     3,967,848,301
        元本等合計
                                                     17,753,401,081
       純資産合計
                                                     17,753,401,081
     負債純資産合計                                               17,753,401,148
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　平成     30 年 9 月 8 日
            区　分
                                     至　平成     31 年 3 月 7 日
       有価証券の評価基準及び評価                 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
       方法
                                335/405

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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値（平均値）等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                         平成  31 年 3 月 7 日現在
     1.   ※ 1  期首                                          平成  30 年 9 月 8 日
          期首元本額                                         13,184,411,625        円
          期中追加設定元本額                                          1,093,230,538        円
          期中一部解約元本額                                           492,089,383       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          日本債券インデックスファン                                            19,998,997      円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                              60,143    円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       日本債券イン                                    140,898,171       円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                   1,192,345,500        円
          ダイワ・ライフ・バランス３                                          5,920,112,327        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                                          3,253,555,483        円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                                          1,049,989,885        円
          ０
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           744,606,474       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           590,025,398       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           186,940,589       円
          ト（六つの羽／成長コース）
                                336/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            56,324,396      円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            49,393,153      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            5,388,384     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                                            26,415,122      円
          日本債券
          ダイワ世界バランスファンド                                           337,899,010       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                                           194,144,553       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                                            7,838,820     円
          ファンド５０ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                                            9,616,375     円
          ファンド７５ＶＡ
       計                                            13,785,552,780        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         13,785,552,780        口

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
             区　分                         平成  31 年 3 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
                            平成  31 年 3 月 7 日現在
     該当事項はありません。

     （ 1 口当たり情報）

                                     平成  31 年 3 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   1.2878    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (12,878    円 )
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     「外国債券インデックスマザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                         平成  31 年 3 月 7 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                                      192,442,430
        コール・ローン
                                                     1,292,066,054
        国債証券
                                                    169,762,875,672
        派生商品評価勘定
                                                        4,444,549
        未収入金
                                                         683,365
        未収利息
                                                     1,242,676,544
        前払費用
                                                       43,277,848
        流動資産合計
                                                    172,538,466,462
       資産合計
                                                    172,538,466,462
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                                        2,318,623
        未払解約金
                                                       96,048,404
        その他未払費用
                                                           632
        流動負債合計
                                                       98,367,659
       負債合計
                                                       98,367,659
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1                      62,032,164,227
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                    110,407,934,576
        元本等合計
                                                    172,440,098,803
       純資産合計
                                                    172,440,098,803
     負債純資産合計                                              172,538,466,462
                                338/405



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     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　平成     30 年 9 月 8 日
            区　分
                                     至　平成     31 年 3 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                         平成  31 年 3 月 7 日現在
     1.   ※ 1  期首                                          平成  30 年 9 月 8 日
          期首元本額                                         61,016,797,302        円
                                339/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          期中追加設定元本額                                          2,788,855,874        円
          期中一部解約元本額                                          1,773,488,949        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ外国債券インデックス                                           680,618,135       円
          ＶＡ
          ダイワ国内重視バランスファ                                            24,922,245      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国内重視バランスファ                                           159,489,961       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                            45,822,340      円
          ンド３０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          ダイワ国際分散バランスファ                                           520,576,514       円
          ンド５０ＶＡ       ( 一般投資家私
          募 )
          外国債券インデックスファン                                            3,543,379     円
          ド（  FOFs  用）（適格機関投資
          家専用）
          ダイワファンドラップ             外国                              377,055,310       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップ             外国                             1,204,805,072        円
          債券インデックス（為替ヘッ
          ジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                                           735,193,207       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  外国債券インデッ                                       701,020    円
          クス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                              27,830    円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国債券イン                                    527,313,646       円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                    553,280,802       円
          ｉＦｒｅｅ       年金バランス                                      5,833,460     円
                                340/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ＤＣダイワ外国債券インデッ                                         43,011,353,364        円
          クス
          ダイワ・ライフ・バランス３                                           754,194,426       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス５                                           380,277,086       円
          ０
          ダイワ・ライフ・バランス７                                           244,846,232       円
          ０
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           346,222,753       円
          ト（六つの羽／安定コース）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                           274,770,796       円
          ト（六つの羽／６分散コー
          ス）
          ＤＣダイワ・ワールドアセッ                                            87,126,191      円
          ト（六つの羽／成長コース）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            10,525,971      円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            18,246,967      円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            1,974,723     円
          ヤー  2040
          ダイワつみたてインデックス                                            13,998,327      円
          外国債券
          ダイワ世界バランスファンド                                           220,642,781       円
          ４０ＶＡ
          ダイワ世界バランスファンド                                           150,926,530       円
          ６０ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド３                                          5,431,332,798        円
          ５ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                                            14,624,247      円
          ファンド５０ＶＡ
          ダイワ・ワールド・バランス                                            6,727,162     円
          ファンド７５ＶＡ
          ダイワ・バランスファンド２                                           322,263,422       円
          ５ＶＡ（適格機関投資家専
          用）
          ダイワ・インデックスセレク                                           148,210,099       円
          ト  外国債券
          ダイワ・ノーロード           外国債                                29,975,212      円
          券ファンド
                                341/405



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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ外国債券インデックス                                            27,674,945      円
          （為替ヘッジなし）（ダイワ
          ＳＭＡ専用）
          ダイワ投信倶楽部外国債券イ                                          5,584,718,198        円
          ンデックス
          ダイワライフスタイル２５                                            35,390,897      円
          ダイワライフスタイル５０                                            59,864,222      円
          ダイワライフスタイル７５                                            17,093,957      円
       計                                            62,032,164,227        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         62,032,164,227        口

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
             区　分                         平成  31 年 3 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     通貨関連

                                   平成  31 年 3 月 7 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                 １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      買　建                  1,161,600,454            －     1,163,726,380              2,125,926

                                342/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
       アメリカ・ドル                  578,368,489           －       582,333,180             3,964,691
       イギリス・ポンド                   62,149,602          －       61,899,630             △ 249,972
       オーストラリア・                    1,583,958         －        1,567,200             △ 16,758
       ドル
       カナダ・ドル                   49,515,480          －       48,762,840             △ 752,640
       シンガポール・                   12,566,419          －       12,568,950               2,531
       ドル
       スウェーデン・                    2,267,186         －        2,257,880             △ 9,306
       クローナ
       ノルウェー・                    7,881,217         －        7,831,040             △ 50,177
       クローネ
       ポーランド・                   24,442,601          －       24,557,580              114,979
       ズロチ
       メキシコ・ペソ                   20,743,313          －       20,654,920             △ 88,393
       ユーロ                  398,126,490           －       397,403,160             △ 723,330
       南アフリカ・                    3,955,699         －        3,890,000             △ 65,699
       ランド
     合計                   1,161,600,454            －     1,163,726,380              2,125,926

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                                     平成  31 年 3 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   2.7798    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (27,798    円 )
                                343/405

                                                           EDINET提出書類
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                         平成  31 年 3 月 7 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                                      324,546,486
        コール・ローン
                                                       70,360,366
        国債証券
                                                     11,447,697,989
        派生商品評価勘定
                                                          1,845
        未収利息
                                                      175,049,059
        前払費用
                                                       14,167,896
        流動資産合計
                                                     12,031,823,641
       資産合計
                                                     12,031,823,641
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                                         51,162
        未払金
                                                      220,038,517
        未払解約金
                                                        1,375,008
        その他未払費用
                                                            85
        流動負債合計
                                                      221,464,772
       負債合計
                                                      221,464,772
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1                      8,653,545,687
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                     3,156,813,182
        元本等合計
                                                     11,810,358,869
       純資産合計
                                                     11,810,358,869
     負債純資産合計                                               12,031,823,641
                                344/405



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     注記表
     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　平成     30 年 9 月 8 日
            区　分
                                     至　平成     31 年 3 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        （但し、売気配相場は使用しない）、又は価格情報会社の提供する
                        価額等で評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 為替予約取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                         平成  31 年 3 月 7 日現在
     1.   ※ 1  期首                                          平成  30 年 9 月 8 日
          期首元本額                                          7,543,379,126        円
                                345/405


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          期中追加設定元本額                                          1,299,513,336        円
          期中一部解約元本額                                           189,346,775       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          新興国債券インデックスファ                                            1,972,156     円
          ンド（    FOFs  用）（適格機関投
          資家専用）
          ダイワファンドラップ             外国                              190,847,564       円
          債券インデックス          エマージ
          ングプラス（為替ヘッジな
          し）
          ダイワファンドラップオンラ                                           371,718,293       円
          イン   外国債券インデックス
          エマージングプラス（為替
          ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  新興国債券イン                                      53,242,739      円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       新興国債券イン                                   1,978,609,081        円
          デックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                   1,118,475,265        円
          ＤＣダイワ新興国債券イン                                          4,727,789,451        円
          デックスファンド
          ダイワ・インデックスセレク                                           180,695,231       円
          ト  新興国債券
          ダイワ・ノーロード           新興国                                30,195,907      円
          債券ファンド
       計                                             8,653,545,687        円
     2.     期末日における受益権の総数                                          8,653,545,687        口

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
             区　分                         平成  31 年 3 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                                346/405


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                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     通貨関連

                                   平成  31 年 3 月 7 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                 １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      買　建                    21,121,627          －       21,072,310             △ 49,317

       インドネシア・                   14,086,920          －       14,062,000             △ 24,920

       ルピア
       チェコ・コルナ                     886,194        －         887,400             1,206
       ハンガリー・                     880,462        －         880,660              198
       フォリント
       ポーランド・                    1,319,409         －        1,319,850                441
       ズロチ
       メキシコ・ペソ                    1,670,777         －        1,658,800             △ 11,977
       ルーマニア・                     319,140        －         318,600             △ 540
       レイ
       南アフリカ・                    1,958,725         －        1,945,000             △ 13,725
       ランド
     合計                     21,121,627          －       21,072,310             △ 49,317

     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
                                347/405


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              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）


                                     平成  31 年 3 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   1.3648    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (13,648    円 )
     「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                         平成  31 年 3 月 7 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                                      929,462,025
        投資証券
                              ※ 2                     237,111,267,350
        未収配当金
                                                     3,134,369,301
        前払金
                                                        4,400,000
        流動資産合計
                                                    241,179,498,676
       資産合計
                                                    241,179,498,676
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                                        8,616,000
        未払解約金
                                                      124,800,000
                                348/405

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        その他未払費用
                                                          1,265
        流動負債合計
                                                      133,417,265
       負債合計
                                                      133,417,265
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1                      87,302,917,288
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                    153,743,164,123
        元本等合計
                                                    241,046,081,411
       純資産合計
                                                    241,046,081,411
     負債純資産合計                                              241,179,498,676
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　平成     30 年 9 月 8 日
            区　分
                                     至　平成     31 年 3 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 投資証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場（最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額）、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、投資証券の配当落ち日において、確定配当金額又は予
                        想配当金額を計上しております。
                                349/405


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     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                         平成  31 年 3 月 7 日現在
     1.   ※ 1  期首                                          平成  30 年 9 月 8 日
          期首元本額                                         84,070,307,149        円
          期中追加設定元本額                                          7,672,694,149        円
          期中一部解約元本額                                          4,440,084,010        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                                          7,013,347,337        円
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                                         71,979,155,744        円
          （毎月分配型）
          ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン                                           374,683,387       円
          （年  1 回決算型）
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                              28,858    円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       Ｊ－ＲＥＩＴイ                                    108,579,686       円
          ンデックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                    554,975,103       円
          ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴ                                          4,087,987,119        円
          オープン
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            2,667,102     円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            5,121,395     円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            1,433,303     円
          ヤー  2040
          ダイワ・ノーロード           Ｊ－Ｒ                                46,657,208      円
          ＥＩＴファンド
          ダイワファンドラップ             Ｊ－                             1,028,560,933        円
          ＲＥＩＴインデックス
          ダイワＪ－ＲＥＩＴインデッ                                           423,252,491       円
          クス（ダイワＳＭＡ専用）
          ダイワファンドラップオンラ                                           368,068,607       円
          イン   Ｊ－ＲＥＩＴインデッ
          クス
          ダイワ・インデックスセレク                                          1,308,399,015        円
          ト  Ｊ－ＲＥＩＴ
       計                                            87,302,917,288        円
     2.     期末日における受益権の総数                                         87,302,917,288        口

                                350/405


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     3.   ※ 2  差入委託証拠金代用有価証券                 先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとお

                           り差入を行っております。
                                             投資証券　　        429,000,000       円
     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
             区　分                         平成  31 年 3 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     不動産投信関連

                                   平成  31 年 3 月 7 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                 １年超
     市場取引
      不動産投信

      指数先物取引
       買　建

                        3,672,400,000            －     3,664,000,000             △ 8,400,000
     合計                   3,672,400,000            －     3,664,000,000             △ 8,400,000

     （注）    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
                                351/405


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           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                                     平成  31 年 3 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   2.7610    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (27,610    円 )
     「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の状況


     　以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                         平成  31 年 3 月 7 日現在
                                           金　額（円）
     資産の部
       流動資産
        預金
                                                       28,599,551
        コール・ローン
                                                      143,393,680
        投資信託受益証券
                                                       63,747,936
        投資証券
                                                     20,866,688,259
        派生商品評価勘定
                                                       13,502,098
        未収入金
                                                         378,656
        未収配当金
                                                       19,663,396
        差入委託証拠金
                                                       25,134,404
        流動資産合計
                                                     21,161,107,980
       資産合計
                                                     21,161,107,980
     負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                                         155,985
        未払解約金
                                                        9,734,000
        その他未払費用
                                                            81
        流動負債合計
                                                        9,890,066
       負債合計
                                                        9,890,066
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1                      8,924,011,067
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金（△）
                                                     12,227,206,847
        元本等合計
                                                     21,151,217,914
       純資産合計
                                                     21,151,217,914
     負債純資産合計                                               21,161,107,980
     注記表


     （重要な会計方針に係る事項に関する注記）

                                     自　平成     30 年 9 月 8 日
            区　分
                                     至　平成     31 年 3 月 7 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  出資証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  投資信託受益証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                                353/405


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                        (3)  投資証券
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最
                        終相場（最終相場のないものについては、それに準ずる価額）、又
                        は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 (1)  先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
                        (2)  為替予約取引

                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場に
                        おいて為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲
                        値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡
                        日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、出資証券、投資信託受益証券及び投資証券の配当落ち
                        日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、
                        未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
     4.  その他財務諸表作成のための                 外貨建取引等の処理基準

       基本となる重要な事項
                        外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」（平
                        成 12 年総理府令第       133  号）第    60 条に基づき、取引発生時の外国通貨の
                        額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第                               61 条に基
                        づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建
                        資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産
                        額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時
                        の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算
                        した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円
                        換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理
                        を採用しております。
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     （貸借対照表に関する注記）

              区　分                         平成  31 年 3 月 7 日現在
     1.   ※ 1  期首                                          平成  30 年 9 月 8 日
          期首元本額                                          8,231,121,083        円
          期中追加設定元本額                                          1,178,450,548        円
          期中一部解約元本額                                           485,560,564       円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワファンドラップ             外国                             4,363,841,706        円
          ＲＥＩＴインデックス（為替
          ヘッジあり）
          ダイワファンドラップ             外国                              643,026,762       円
          ＲＥＩＴインデックス（為替
          ヘッジなし）
          ダイワファンドラップオンラ                                           340,838,097       円
          イン   外国ＲＥＩＴインデッ
          クス（為替ヘッジあり）
          ダイワファンドラップオンラ                                           245,734,811       円
          イン   外国ＲＥＩＴインデッ
          クス（為替ヘッジなし）
          Ｄ－Ｉ    ' ｓ  グローバルＲＥＩ                                      1,217,040     円
          Ｔインデックス
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                              33,252    円
          ヤー  2050
          ｉＦｒｅｅ       外国ＲＥＩＴイ                                     78,014,295      円
          ンデックス
          ｉＦｒｅｅ       ８資産バランス                                    648,747,890       円
          ＤＣダイワ・グローバルＲＥ                                          1,811,824,427        円
          ＩＴインデックスファンド
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            3,121,815     円
          ヤー  2020
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            6,062,100     円
          ヤー  2030
          ＤＣダイワ・ターゲットイ                                            1,478,702     円
          ヤー  2040
          ダイワ・インデックスセレク                                           255,549,500       円
          ト  グローバルＲＥＩＴ
          ダイワ・ノーロード           グロー                                27,013,042      円
          バルＲＥＩＴファンド
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
          ダイワ外国ＲＥＩＴインデッ                                           277,203,148       円
          クス（為替ヘッジあり）（ダ
          イワＳＭＡ専用）
          ダイワ外国ＲＥＩＴインデッ                                           220,304,480       円
          クス（為替ヘッジなし）（ダ
          イワＳＭＡ専用）
       計                                             8,924,011,067        円
     2.     期末日における受益権の総数                                          8,924,011,067        口

     （金融商品に関する注記）

     金融商品の時価等に関する事項
             区　分                         平成  31 年 3 月 7 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     （デリバティブ取引に関する注記）


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     1.  不動産投信関連

                                   平成  31 年 3 月 7 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                 １年超
     市場取引
      不動産投信

      指数先物取引
       買　建                  161,245,319           －       174,711,777             13,466,458

                                356/405


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     合計                    161,245,319           －       174,711,777             13,466,458

     （注）    1.  時価の算定方法

           不動産投信指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として期末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評
           価しております。このような時価が発表されていない場合には、期末日に最も近い最終相場
           や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  不動産投信指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。また契約額等及び時価の邦貨換算は期末日
           の対顧客電信売買相場の仲値で行っております。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     2.  通貨関連

                                   平成  31 年 3 月 7 日  現在
          種　類             契約額等                  時価           評価損益
                        （円）                 （円）            （円）
                                 うち
                                 １年超
     市場取引以外の取引
     為替予約取引

      買　建                   105,931,345           －       105,811,000             △ 120,345

       アメリカ・ドル                  105,931,345           －       105,811,000             △ 120,345

     合計                    105,931,345           －       105,811,000             △ 120,345
     （注）    1.  時価の算定方法

           (1)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように
              評価しております。
              ①  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場
                 合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
              ②  期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない
                 場合は、以下の方法によっております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合
                   には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の
                   仲値をもとに計算したレートを用いております。
                 ・  期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場
                   合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いて
                   おります。
           (2)   期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対
              顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
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         2.  換算において円未満の端数は切り捨てております。
         3.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     （ 1 口当たり情報）

                                     平成  31 年 3 月 7 日現在
     1 口当たり純資産額                                                   2.3701    円
     （ 1 万口当たり純資産額）                                                (23,701    円 )
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                           ２　【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】


                                                     2019  年 3 月 29 日
     　Ⅰ　資産総額                             12,754,703,744        円
     　Ⅱ　負債総額                                17,488,347      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             12,737,215,397        円
     　Ⅳ　発行済数量                             10,684,343,524        口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.1921   円
     ( 参考  ) トピックス・インデックス・マザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2019  年 3 月 29 日
     　Ⅰ　資産総額                             153,850,920,392         円
     　Ⅱ　負債総額                             15,423,179,839        円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             138,427,740,553         円
     　Ⅳ　発行済数量                             135,382,159,277         口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.0225   円
     ( 参考  ) ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2019  年 3 月 29 日
     　Ⅰ　資産総額                             262,921,619,515         円
     　Ⅱ　負債総額                              3,884,583,880       円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             259,037,035,635         円
     　Ⅳ　発行済数量                             90,660,189,507        口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.8572   円
                                359/405




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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     ( 参考  ) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

     純資産額計算書

                                                     2019  年 3 月 29 日
     　Ⅰ　資産総額                             17,992,532,326        円
     　Ⅱ　負債総額                                 318,000    円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             17,992,214,326        円
     　Ⅳ　発行済数量                             13,860,392,527        口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.2981   円
     ( 参考  ) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2019  年 3 月 29 日
     　Ⅰ　資産総額                              6,848,748,956       円
     　Ⅱ　負債総額                                58,768,756      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                              6,789,980,200       円
     　Ⅳ　発行済数量                              4,288,135,742       口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.5834   円
     ( 参考  ) 外国株式インデックスマザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2019  年 3 月 29 日
     　Ⅰ　資産総額                             110,873,293,655         円
     　Ⅱ　負債総額                                1,330,896     円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             110,871,962,759         円
     　Ⅳ　発行済数量                             44,447,301,440        口

     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.4945   円
     ( 参考  ) ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2019  年 3 月 29 日
                                360/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     　Ⅰ　資産総額                             21,807,223,509        円
     　Ⅱ　負債総額                                16,160,712      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             21,791,062,797        円
     　Ⅳ　発行済数量                              8,930,142,610       口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.4402   円
     ( 参考  ) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2019  年 3 月 29 日
     　Ⅰ　資産総額                             12,008,369,546        円
     　Ⅱ　負債総額                                73,310,333      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             11,935,059,213        円
     　Ⅳ　発行済数量                              8,856,367,485       口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  1.3476   円
     ( 参考  ) 外国債券インデックスマザーファンド


     純資産額計算書

                                                     2019  年 3 月 29 日
     　Ⅰ　資産総額                             174,457,690,768         円
     　Ⅱ　負債総額                               407,425,825      円
     　Ⅲ　純資産総額（Ⅰ－Ⅱ）                             174,050,264,943         円
     　Ⅳ　発行済数量                             62,146,755,706        口
     　Ⅴ　１単位当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ）                                  2.8006   円
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                     第４　【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)  名義書換えの手続き等

      　該当事項はありません。
     (2)  受益者に対する特典

      　ありません。
     (3)  譲渡制限の内容

      　譲渡制限はありません。
     (4)  受益証券の再発行

      　受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
      の再発行の請求を行なわないものとします。
     (5)  受益権の譲渡

      ①　受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②　上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
       の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
       は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
       は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機関等の上位機関を含みます。）
       に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
       るよう通知するものとします。
      ③　上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
       ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
       おいて、委託会社が必要と認めるときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
       や振替停止期間を設けることができます。
     (6)  受益権の譲渡の対抗要件

      　受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
     (7)  受益権の再分割

       委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
       受益権の再分割を行なうにあたり、各受益者が保有する受益権口数に                                      1 口未満の端数が生じることと
      なる場合には、当該端数を切り捨てるものとし、当該端数処理は口座管理機関ごとに行ないます。ま
      た、各受益者が保有することとなる受益権口数の合計数と、受益権の再分割の比率に基づき委託会社が
      計算する受益権口数の合計数との間に差が生じることとなる場合には、委託会社が計算する受益権口数
      を当該差分減らし、当該口数にかかる金額については益金として計上することとします。
     (8)  償還金

      　償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者（償還日以前
      において一部解約が行なわれた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
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      受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則
      として取得申込者とします。）に支払います。
     (9)  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

      　振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
      か、民法その他の法令等にしたがって取扱われます。
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     第三部　【委託会社等の情報】

                         第１　【委託会社等の概況】

                          １　【委託会社等の概況】

     ａ . 資本金の額

       2019  年 3 月末日現在
      　資本金の額　　　　            151  億 7,427   万 2,500   円
      　発行可能株式総数　            799  万 9,980   株
      　発行済株式総数　　            260  万 8,525   株
      　過去    5 年間における資本金の額の増減：該当事項はありません。
     ｂ . 委託会社の機構

      ①　会社の意思決定機構
       　業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
       　取締役会は、         ▶ 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
       　また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
       し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
       きます。
      ②　投資運用の意思決定機構

       　投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ．ファンド個別会議

        　ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
        いて審議・決定します。
       ロ．投資環境検討会
        　運用最高責任者である             CIO  （ Chief    Investment       Officer    ）が議長となり、原則として月                 1 回投資環
        境検討会を開催し、投資環境について検討します。
       ハ．運用会議
          CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ．運用部長・ファンドマネージャー
        　ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
       ホ．  ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
        ・ファンド評価会議
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          　運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックしま
          す。
        ・運用審査会議
          　経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
          議・決定します。
        ・リスクマネジメント会議
          　経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
          報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
        ・執行役員会議
          　経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
          します。
                       ２　【事業の内容及び営業の概況】

     　委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

     の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用業）を
     行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2019  年 3 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託（親投資信託を除きます。）は次のとお

     りです。
           基本的性格               本数（本）             純資産額の合計額（百万円）
      単位型株式投資信託                        74                146,756
      追加型株式投資信託                       718               15,427,774
      　株式投資信託　　合計                       792               15,574,530
      単位型公社債投資信託                        29                106,861
      追加型公社債投資信託                        14               1,396,597
      　公社債投資信託　合計                        43               1,503,459
      総合計                       835               17,077,988
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                         ３　【委託会社等の経理状況】

      １．当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。）並びに同規則第２条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」（平成              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作成しております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和
       52 年大蔵省令第       38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。）並びに同規則第                                 38 条及び第     57 条の規定
       により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成                              19 年８月６日内閣府令第            52 号）に基づいて作
       成しております。
      ２．当社は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づき、第                  59 期事業年度（平成          29 年４月１日

       から平成     30 年３月    31 日まで）の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けて
       おります。
        また、第     60 期事業年度に係る中間会計期間（                  2018  年４月１日から        2018  年９月    30 日まで）の中間財務
       諸表について、有限責任              あずさ監査法人により中間監査を受けております。
      ３．財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

     (1)  【貸借対照表】

                                               （単位   :百万円）　
                            前事業年度                    当事業年度

                         （平成    29 年３月    31 日）          （平成    30 年３月    31 日）
      資産の部

       流動資産
          現金・預金                        31,260                     28,709
          有価証券
                                   110                      0
          前払費用                          190                     201
          未収委託者報酬
                                 10,453                     12,368
          未収収益                          72                     82
          繰延税金資産
                                   439                     552
                                    34                     47
          その他
          流動資産計
                                 42,560                     41,962
       固定資産
          有形固定資産                    ※ 1                 ※ 1
                                   229                     213
           建物
                                    15                     12
           器具備品
                                   214                     200
          無形固定資産
                                  2,650                     2,614
           ソフトウェア
                                  2,323                     2,456
           ソフトウェア仮勘定
                                   327                     158
          投資その他の資産
                                 12,353                     15,066
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           投資有価証券                       5,920                     8,600
           関係会社株式
                                  5,129                     5,129
           出資金
                                   185                     183
           長期差入保証金
                                  1,050                     1,072
           繰延税金資産
                                    31                     45
                                    37                     34
           その他
          固定資産計　
                                 15,234                     17,894
       資産合計
                                 57,795                     59,856
                                                  （単位   :百万円）



                                前事業年度                 当事業年度

                             （平成   29 年３月   31 日）        （平成   30 年３月   31 日）
      負債の部

        流動負債
         預り金
                                         79                  65
         未払金
                                       9,466                  9,747
          未払収益分配金
                                         7                  8
          未払償還金
                                         59                  59
          未払手数料
                                       4,453                  5,202
          その他未払金
                                  ※ 2     4,946            ※ 2     4,476
         未払費用
                                       4,077                  4,148
         未払法人税等
                                        980                  850
         未払消費税等
                                        223                  583
         賞与引当金
                                        945                1,012
                                         3                335
         その他
         流動負債計
                                      15,776                  16,744
        固定負債
         退職給付引当金
                                       2,318                  2,350
         役員退職慰労引当金
                                        151                  125
                                         7                  5
         その他
         固定負債計
                                       2,477                  2,481
        負債合計
                                      18,254                  19,225
      純資産の部
        株主資本
         資本金
                                      15,174                  15,174
         資本剰余金
          資本準備金                            11,495                  11,495
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          資本剰余金合計
                                      11,495                  11,495
         利益剰余金
          利益準備金                              374                  374
          その他利益剰余金
                                      12,231                  13,370
            繰越利益剰余金
          利益剰余金合計
                                      12,606                  13,744
         株主資本合計
                                      39,276                  40,414
        評価・換算差額等
         その他有価証券評価差額金                               264                  216
         評価・換算差額等合計
                                        264                  216
        純資産合計
                                      39,540                  40,631
      負債・純資産合計
                                      57,795                  59,856
     (2)  【損益計算書】


                                                    （単位   :百万円）
                                前事業年度                   当事業年度

                           （自　平成      28 年４月１日            （自　平成      29 年４月１日
                           　至　平成      29 年３月    31 日）       　至　平成      30 年３月    31 日）
      営業収益

       委託者報酬
                                      79,747                   82,510
       その他営業収益                                727                   733
       営業収益計
                                      80,474                   83,244
      営業費用
       支払手数料
                                      40,110                   40,392
       広告宣伝費
                                       549                   673
       調査費
                                      9,436                   9,816
         調査費
                                       904                   955
         委託調査費
                                      8,531                   8,860
       委託計算費
                                       793                   839
       営業雑経費
                                      1,375                   1,579
         通信費
                                       251                   249
         印刷費
                                       501                   500
         協会費
                                        50                   53
         諸会費
                                        13                   13
         その他営業雑経費                               557                   762
       営業費用計
                                      52,265                   53,300
      一般管理費
       給料
                                      5,833                   5,840
         役員報酬
                                       416                   377
         給料・手当
                                      3,940                   3,973
                                368/405


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         賞与                               531                   477
         賞与引当金繰入額
                                       945                 1,012
       福利厚生費
                                       807                   788
       交際費
                                        60                   55
       旅費交通費
                                       178                   195
       租税公課
                                       531                   501
       不動産賃借料
                                      1,273                   1,281
       退職給付費用
                                       463                   316
       役員退職慰労引当金繰入額
                                        60                   46
       固定資産減価償却費
                                      1,045                    977
       諸経費                               1,400                   1,528
       一般管理費計
                                      11,655                   11,531
      営業利益
                                      16,554                   18,411
                                                 （単位   :百万円）

                            前事業年度
                                                当事業年度
                       （自   平成  28 年４月１日
                                           （自   平成  29 年４月１日
                       　至   平成  29 年３月   31
                                           　至   平成  30 年３月    31 日）
                       日）
      営業外収益
       受取配当金
                                 92                       75
       投資有価証券売却益
                                 224                       210
       有価証券償還益
                                 94                       17
       その他                          69                       55
       営業外収益計
                                 481                       359
      営業外費用
       投資有価証券売却損
                                 24                        0
       その他                          75                       29
       営業外費用計                         100                        29
      経常利益
                               16,935                       18,741
      特別損失
       MMF  等償還関連費用                        305                        -
       関係会社整理損失                          -                      333
       特別損失計
                                 305                       333
      税引前当期純利益                         16,629                       18,407
      法人税、住民税及び事業税
                               6,501                       5,843
                              △ 1,405                       △ 106
      法人税等調整額
      法人税等合計
                               5,096                       5,737
      当期純利益
                               11,533                       12,670
     (3)  【株主資本等変動計算書】

                                369/405


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     前事業年度（自　平成            28 年４月１日       至　平成     29 年３月    31 日）
                                                    （単位：百万円）

                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                                合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,960       14,334         41,004
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -       -    △ 13,261      △ 13,261        △ 13,261
        当期純利益              -       -       -     11,533       11,533         11,533
        株主資本以外の
        項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
        額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -    △ 1,728      △ 1,728        △ 1,728
     当期末残高              15,174       11,495         374      12,231       12,606         39,276
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                  証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                280       280      41,284
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 13,261
        当期純利益              -       -     11,533
        株主資本以外の
        項目の当期変動             △ 15      △ 15      △ 15
        額（純額）
     当期変動額合計               △ 15      △ 15     △ 1,743
     当期末残高                264       264      39,540
     当事業年度（自　平成            29 年４月１日       至　平成     30 年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）

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                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                                合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      12,231       12,606         39,276
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -       -    △ 11,532      △ 11,532        △ 11,532
        当期純利益              -       -       -     12,670       12,670         12,670
        株主資本以外の
        項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
        額（純額）
     当期変動額合計                 -       -       -     1,138       1,138         1,138
     当期末残高              15,174       11,495         374      13,370       13,744         40,414
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                  証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                264       264      39,540
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 11,532
        当期純利益              -       -     12,670
        株主資本以外の
        項目の当期変動             △ 47      △ 47      △ 47
        額（純額）
     当期変動額合計               △ 47      △ 47      1,090
     当期末残高                216       216      40,631
     注記事項

     （重要な会計方針）
     １．有価証券の評価基準及び評価方法

      ( １ ) 子会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      ( ２ ) その他有価証券

         時価のあるもの
           決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                              却原価は
          移動平均法により算定）を採用しております。
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         時価のないもの
           移動平均法による原価法を採用しております。
     ２．固定資産の減価償却の方法

      ( １ ) 有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
           建物　　　　　　　　            10 ～ 18 年
           器具備品　　　　　　４～              20 年
      ( ２ ) 無形固定資産
         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
        （５年間）に基づく定額法によっております。
     ３．引当金の計上基準

      ( １ ) 賞与引当金
        　役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( ２ ) 退職給付引当金
        　従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
        ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
        績等に応じて各事業年度毎に各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員･参与に
        ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( ３ ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
        額を計上しております。
     ４．消費税等の会計処理

        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     ５．連結納税制度の適用

        連結納税制度を適用しております。
     （表示方法の変更）

     　（損益計算書）
       前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取利息」は、金額的重要性が乏
      しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。この表示方法の変更を反映さ
      せるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取利息」                                                12 百万円、
      「その他」      56 百万円は、「その他」            69 百万円として組替えております。
     （貸借対照表関係）

     ※１　有形固定資産の減価償却累計額

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                              前事業年度                   当事業年度
                           （平成    29 年３月    31 日）         （平成    30 年３月    31 日）
         建物                           26 百万円                  29 百万円
         器具備品                          264  百万円                 235  百万円
     ※２　関係会社項目


         関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           （平成    29 年３月    31 日）         （平成    30 年３月    31 日）
         未払金                         4,877   百万円                4,406   百万円
      ３  保証債務

       前事業年度（平成          29 年３月    31 日）

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,685   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度（平成          30 年３月    31 日）

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,701   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
     （株主資本等変動計算書関係）


      前事業年度（自　平成            28 年４月１日　至　平成            29 年３月    31 日）
     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                   当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
     ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                     株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       平成  28 年６月    23 日                                 平成  28 年    平成  28 年
                     普通株式            13,261          5,084
       定時株主総会                                         ３月  31 日    ６月  24 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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         　平成    29 年６月    26 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとお
         り提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 11,532    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    4,421   円
         ④  基準日              平成  29 年３月    31 日
         ⑤  効力発生日              平成  29 年６月    27 日
      当事業年度（自　平成            29 年４月１日　至　平成            30 年３月    31 日）


     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    （単位：千株）
                   当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
       　普通株式                  2,608             －           －         2,608
       合　　　計                  2,608             －           －         2,608
     ２．配当に関する事項

      （１）    配当金支払額
                            剰余金の配当の           １株当たり

                     株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額（百万円）          配当額（円）
       決議
       平成  29 年６月    26 日                                 平成  29 年    平成  29 年
                     普通株式            11,532          4,421
       定時株主総会                                         ３月  31 日    ６月  27 日
      （２）基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         　平成    30 年６月    25 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとお
         り提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 12,669    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  １株当たり配当額                    4,857   円
         ④  基準日              平成  30 年３月    31 日
         ⑤  効力発生日              平成  30 年６月    26 日
     （金融商品関係）

     １．金融商品の状況に関する事項

      （１）金融商品に対する取組方針
          当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      （２）金融商品の内容及びそのリスク

          証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
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        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        ク に晒されております。株式は上場株式、非上場株式並びに子会社株式を保有しており、上場株式
        は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式及び子会社株式は発行体の信用リスクに
        晒されております。
          未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                                1 年以内の
        支払期日であります。
      （３）    金融商品に係るリスク管理体制

        ①市場リスクの管理
        （ⅰ）為替変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
           おります。
        （ⅱ）価格変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
           おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
           行っております。
        ②信用リスクの管理
          発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
     ２．金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（                                       （注２）     参照のこと）。
      前事業年度（平成          29 年３月    31 日）

                                                   （単位：百万円）
                                  貸借対照表
                                             時価  (*1)        差額
                                  計上額    (*1)
                                      31,260          31,260
       （１）現金・預金                                                    －
                                      10,453
                                                10,453
       （２）未収委託者報酬                                                    －
       （３）有価証券及び投資有価証券
                                       5,060          5,060
         　　その他有価証券                                                  －
                                      46,774          46,774
       資産計                                                    －
       （１）未払手数料                              (4,453)          (4,453)           －
       （２）その他未払金                              (4,946)          (4,946)           －
       （３）未払費用（          *2 ）                    (3,409)          (3,409)           －
       負債計                              (12,809)          (12,809)            －
     （ *1 ）負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     （ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
      当事業年度（平成          30 年３月    31 日）

                                375/405


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                                                   （単位：百万円）
                                  貸借対照表
                                             時価  (*1)        差額
                                  計上額    (*1)
                                      28,709          28,709
       （１）現金・預金                                                    －
                                      12,368          12,368
       （２）未収委託者報酬                                                    －
       （３）有価証券及び投資有価証券
                                       7,631          7,631
         　　その他有価証券                                                  －
                                      48,709          48,709
       資産計                                                    －
       （１）未払手数料                              (5,202)          (5,202)           －
       （２）その他未払金                              (4,476)          (4,476)           －
       （３）未払費用（          *2 ）                    (3,286)          (3,286)           －
       負債計                              (12,965)          (12,965)            －
     （ *1 ）負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     （ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
     （注１）金融商品の時価の算定方法

      資　産

       （１）現金・預金、並びに（２）未収委託者報酬
       　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
       （３）有価証券及び投資有価証券
       　　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
        は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
        項 （有価証券関係）          をご参照下さい。
      負　債
       （１）未払手数料、（２）その他未払金、並びに（３）未払費用
       　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
     （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                   （単位：百万円）
                                 前事業年度                 当事業年度
                区分
                              （平成    29 年３月    31 日）       （平成    30 年３月    31 日）
       （１）その他有価証券
            非上場株式                              970                 970
       （２）子会社株式及び関連会社株式
            非上場株式                             5,129                 5,129
       （３）長期差入保証金                                  1,050                 1,072
       これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
     （注３）金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度（平成          29 年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）
                                376/405


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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
                                        １年超        ５年超
                                １年以内                        10 年超
                                        ５年以内        10 年以内
       現金・預金                           31,260           -        -       -
       未収委託者報酬                           10,453           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券のうち満期があるもの                             110       2,876        1,139         110
       　合計                           41,824        2,876        1,139         110
      当事業年度（平成          30 年３月    31 日）

                                                    （単位：百万円）
                                        １年超        ５年超
                                １年以内                        10 年超
                                        ５年以内        10 年以内
       現金・預金                           28,709           -        -       -
       未収委託者報酬                           12,368           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
       　その他有価証券のうち満期があるもの                              0     5,302        1,801         117
       　合計                           41,078        5,302        1,801         117
     （有価証券関係）

     １．子会社株式及び関連会社株式

      前事業年度（平成          29 年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  5,129   百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
      当事業年度（平成          30 年３月    31 日）

       子会社株式（貸借対照表計上額　                  5,129   百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
     ２．その他有価証券


      前事業年度（平成          29 年３月    31 日）

                        貸借対照表計上額               取得原価              差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         122              55            67
       （２）その他
           証券投資信託                    3,107             2,697             410
             小計                  3,230             2,752             478
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
       その他
        証券投資信託                       1,829             1,926            △ 96
                                377/405

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             小計                  1,829             1,926            △ 96
             合計                  5,060             4,679             381
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                      970  百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
          とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度（平成          30 年３月    31 日）

                        貸借対照表計上額               取得原価              差額
                          （百万円）             （百万円）            （百万円）
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       （１）株式                         134              55            79
       （２）その他
           証券投資信託                    4,196             3,740             456
             小計                  4,331             3,795             535
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
       その他
        証券投資信託                       3,299             3,522            △ 223
             小計                  3,299             3,522            △ 223
             合計                  7,631             7,318             312
      （注）非上場株式（貸借対照表計上額　                      970  百万円）については、市場価格がなく、時価を把握するこ
          とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     ３．売却したその他有価証券


      前事業年度（自　平成            28 年４月１日　至　平成            29 年３月    31 日）

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
       （１）株式                          50              -            1
       （２）その他
           証券投資信託                    4,371              224             23
             合計                  4,421              224             24
      当事業年度（自　平成            29 年４月１日　至　平成            30 年３月    31 日）

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         （百万円）             （百万円）             （百万円）
       （１）株式                           -             -            -
       （２）その他
           証券投資信託                    1,963              210              0
             合計                  1,963              210              0
     ４．減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            該当事項はありません。
       当事業年度において、該当事項はありません。
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     （退職給付関係）

     １．採用している退職給付制度の概要

       当社は、非積立型の確定給付制度（退職一時金制度であります）及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
     ２．確定給付制度

      ( １ ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                                 当事業年度
                           前事業年度
                                          （自　平成      29 年４月１日
                  （自　平成      28 年４月１日
                                            至　平成     30 年３月    31 日）
                    至　平成     29 年３月    31 日）
      退職給付債務の期首
                            2,209   百万円                      2,318   百万円
      残高
      　勤務費用                       202                         159
      　退職給付の支払額                      △ 122                        △ 166
      　その他                       29                         38
      退職給付債務の期末
                           2,318                         2,350
      残高
      ( ２ ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表



                                                 当事業年度
                             前事業年度
                                             （自　平成      29 年４月１日
                         （自　平成      28 年４月１日
                                              至　平成     30 年３月    31 日）
                          至　平成     29 年３月    31 日）
       非積立型制度の退職給付債務                          2,318   百万円                2,350   百万円
       貸借対照表に計上された負債と
                                                    2,350
                                 2,318
       資産の純額
                                                    2,350

       退職給付引当金                          2,318
       貸借対照表に計上された負債と
                                 2,318                   2,350
       資産の純額
      ( ３ ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                前事業年度                当事業年度
                            （自　平成      28 年４月１日         （自　平成      29 年４月１日
                             至　平成     29 年３月    31 日）     至　平成     30 年３月    31 日）
       勤務費用                              202  百万円              159  百万円
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       その他                              87                24
       確定給付制度に係る退職給付費用                             289                184
     ３．確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          173  百万円、当事業年度           171  百万円であります。
     （税効果会計関係）

     １．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

                                                   （単位：百万円）
                              前事業年度                当事業年度
                           （平成    29 年３月    31 日）       （平成    30 年３月    31 日）
       繰延税金資産
                                                       719
        退職給付引当金
                                    709
                                      224                 244
        賞与引当金
                                      169                 162
       　未払事業税
                                       98                 94
        出資金評価損
                                       65                 68
        投資有価証券評価損
                                       5                 5
        連結法人間取引（譲渡損）
                                      185                 308
        その他
                                     1,458                 1,602
       繰延税金資産小計　
       　評価性引当額                              △ 201                △ 200
                                     1,257                 1,402
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
       　連結法人間取引（譲渡益）                              △ 639                △ 639
                                     △ 146                △ 164
        その他有価証券評価差額金
                                     △ 786                △ 804
       繰延税金負債合計
       繰延税金資産の純額                               470                 598
     ２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度（平成          29 年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                              100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度（平成          30 年３月    31 日）

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                              100
       分の５以下であるため注記を省略しております。
     （セグメント情報等）

                                380/405


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     ［セグメント情報］

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     ［ 関連情報     ］

     １ . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 ％を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
     ２ . 地域ごとの情報

     （１）営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 ％を超えるため、記
       載を省略しております。
     （２）有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
     ３ . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 ％以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度（自　平成            28 年４月１日　至　平成            29 年３月    31 日）

      　該当事項はありません。
      当事業年度（自　平成            29 年４月１日　至　平成            30 年３月    31 日）

     　　該当事項はありません。
     [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
     [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
     （関連当事者情報）

     １．関連当事者との取引

     （ア）    財務諸表提出会社の子会社
     前事業年度（自　平成            28 年４月１日　至　平成            29 年３月    31 日）

                           議決権等
                   資本金又
                           の所有  (被
         会社等の               事業の         関連当事者             取引金額           期末残高
      種類          所在地    は出資金                    取引の内容             科目
                           所有  )割合
         名称               内容         との関係            （百万円）           （百万円）
                   （百万円）
                           （％）
         Daiwa   Asset

                        金融商
                                        債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                            －
                                                1,685     －
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0           （注）
         (Singapore)
                        業
         Ltd.
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                                                 有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
     取引条件及び取引条件の決定方針等
                    MAS
     ( 注 ) シンガポール通貨庁（              ）に対する当社からの保証状により、                     当 該関連当事者の債務不履行              等に関
          MAS
        する    への損害等に対して保証してお                 ります。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に
        応じて保証状にて定められております。
     当事業年度（自　平成            29 年４月１日　至　平成            30 年３月    31 日）

                           議決権等
                   資本金又
                           の所有  (被
         会社等の               事業の         関連当事者             取引金額           期末残高
      種類          所在地    は出資金                    取引の内容             科目
                           所有  )割合
         名称               内容         との関係             （百万円）           （百万円）
                   （百万円）
                           （％）
         Daiwa   Asset

                        金融商
                                        債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                            －
                                               1,701      －
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0           （注）
         (Singapore)
                        業
         Ltd.
     取引条件及び取引条件の決定方針等

                    MAS
     ( 注 ) シンガポール通貨庁（              ）に対する当社からの保証状により、                     当 該関連当事者の債務不履行              等に関
          MAS
        する    への損害等に対して保証してお                 ります。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に
        応じて保証状にて定められております。
     （イ）    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度（自　平成            28 年４月１日　至　平成            29 年３月    31 日）

                           議決権等
                   資本金ま
                                              取引金額
                           の所有  (被
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者                        期末残高
      種類         所在地                        取引の内容      （百万円）       科目
                           所有  )割合
          名称         金    内容          との関係                        （百万円）
                                              （注  1）
                           （％）
                   （百万円）
                                       証券投資信託

     同一の親                  金融商        証券投資信託受
               東京都
                                       の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     －   益証券の募集販                23,238    未払手数料        3,298
               千代田区
     つ会社                  業        売        （注  2）
          ㈱大和総研

                                       ソフトウェア
     同一の親                  情報
          ビジネス・     東京都                 ソフトウェアの
                                       の購入（注
     会社をも               3,000   サービ     －                     768   未払費用        218
          イノベー     江東区                 開発
                                       3）
     つ会社                  ス業
          ション
     同一の親
                                       不動産の賃借
          大和プロパ     東京都         不動産                            長期差入保
     会社をも                100       －   本社ビルの管理                1,036           1,028
                                       料（注   ▶）
          ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
     取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

          おります。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信

          託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
          います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を

          決定しております。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

      当事業年度（自　平成            29 年４月１日　至　平成            30 年３月    31 日）

                                382/405


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                           議決権等
                   資本金ま
                                              取引金額
                           の所有  (被
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者                        期末残高
      種類         所在地                        取引の内容      （百万円）       科目
                           所有  )割合
          名称         金    内容          との関係                        （百万円）
                                              （注  1）
                           （％）
                   （百万円）
                                       証券投資信託

     同一の親                  金融商        証券投資信託受
               東京都
                                       の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     －   益証券の募集販                23,216    未払手数料        3,913
               千代田区
     つ会社                  業        売        （注  2）
          ㈱大和総研

                                       ソフトウェア
     同一の親                  情報
          ビジネス・     東京都                 ソフトウェアの
                                       の購入（注
     会社をも               3,000   サービ     －                    1,020    未払費用        233
          イノベー     江東区                 開発
                                       3）
     つ会社                  ス業
          ション
     同一の親
                                       不動産の賃借
          大和プロパ     東京都         不動産                            長期差入保
     会社をも                100       －   本社ビルの管理                1,048           1,055
                                       料（注   ▶）
          ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
     取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注１  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

          おります。
      ( 注２  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信

          託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
          います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注３  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を

          決定しております。
      ( 注４  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

     ２ . 親会社に関する注記

       株式会社大和証券グループ本社（東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場）
     （１株当たり情報）

                 前事業年度                           当事業年度

             （自　平成      28 年４月１日                    （自　平成      29 年４月１日
              至　平成     29 年３月    31 日）                至　平成     30 年３月    31 日）
       １株当たり純資産額　　　　                15,158.25     円      １株当たり純資産額　　　　                15,576.40     円
       １株当たり当期純利益　　　                4,421.51     円      １株当たり当期純利益　　　                4,857.40     円
       ( 注１  ) 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
           りません。
       ( 注２  ) １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                  当事業年度

                           （自　平成      28 年４月１日          （自　平成      29 年４月１日
                            至　平成     29 年３月    31 日）       至　平成     30 年３月    31 日）
       当期純利益（百万円）                              11,533                  12,670
       普通株式の期中平均株式数（株）                            2,608,525                  2,608,525
     （重要な後発事象）

     該当事項はありません。

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      中間財務諸表

     ( １ ) 中間貸借対照表
                                          （単位   : 百万円）
                                     当中間会計期間

                                    （ 2018  年９月   30 日）
      資産の部

       流動資産
        現金・預金                                 21,097

        有価証券                                    0
        未収委託者報酬                                 12,445
                                          2,329
        その他
        流動資産合計                                 35,872
       固定資産
                                 ※１
        有形固定資産                                   199
        無形固定資産
          ソフトウエア                                2,162
                                           449
          その他
          無形固定資産合計                                2,612
        投資その他の資産
          投資有価証券                                7,521
          関係会社株式                                1,836
          繰延税金資産                                 964
                                          1,286
          その他
          投資その他の資産合計                                11,608
        固定資産合計                                 14,420
       資産合計                                  50,293
                                          （単位   : 百万円）



                                     当中間会計期間

                                    （ 2018  年９月   30 日）
      負債の部

       流動負債
        未払金                                 7,165
        未払費用                                 3,666
                                384/405


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        未払法人税等                                   859
        賞与引当金                                   611
        その他                         ※２          552
        流動負債合計
                                         12,855
       固定負債
        退職給付引当金                                 2,335
        役員退職慰労引当金                                   144
        その他                                    3
        固定負債合計
                                          2,483
       負債合計
                                         15,338
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                 15,174
        資本剰余金
          資本準備金                                11,495
          資本剰余金合計
                                         11,495
      　　利益剰余金
          利益準備金                                 374
          その他利益剰余金
         　繰越利益剰余金                                7,643
         利益剰余金合計
                                          8,017
        株主資本合計
                                         34,687
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                   267
      　　評価・換算差額等合計
                                           267
       純資産合計
                                         34,955
      負債・純資産合計
                                         50,293
        ( ２ ) 中間損益計算書

                                                  （単位   : 百万円）
                                            当中間会計期間
                                          （自　   2018  年４月１日
                                           至　  2018  年９月   30 日）
         営業収益

           委託者報酬                                       39,713

                                                   351

           その他営業収益
            営業収益合計                                     40,065

         営業費用

           支払手数料                                       18,868

                                                  6,357

           その他営業費用
                                385/405


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            営業費用合計                                     25,226
                                           ※１       5,925

         一般管理費
                                                    8,913

         営業利益
         営業外収益                                 ※２        418

                                           ※３         86

         営業外費用
         経常利益                                        9,244

         特別利益                                          －

                                           ※４         29

         特別損失
         税引前中間純利益                                        9,215

                                                  2,628

         法人税、住民税及び事業税
                                                   125

         法人税等調整額
         中間純利益                                        6,462

     ( ３ ) 中間株主資本等変動計算書


       当中間会計期間（自　            2018  年４月１日       至　  2018  年９月    30 日 ）

                                                    （単位：百万円）
                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                                合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,370       13,744         40,414
     会計方針の変更によ
                                           480       480         480
     る累積的影響額
     会計方針の変更を反
                   15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
     映した当期首残高
     当中間期変動額
        剰余金の配当              -       -       -    △ 12,669      △ 12,669        △ 12,669
        中間純利益              -       -       -     6,462       6,462         6,462
        株主資本以外の
        項目の当中間期              -       -       -       -       -         -
        変動額（純額）
     当中間期変動額合計                 -       -       -    △ 6,207      △ 6,207        △ 6,207
     当中間期末残高              15,174       11,495         374      7,643       8,017        34,687
                                386/405


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                   評価・換算差額等
                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                216       216      40,631
     会計方針の変更によ
                                    480
     る累積的影響額
     会計方針の変更を反
                                  41,112
     映した当期首残高
     当中間期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 12,669
        中間純利益              -       -     6,462
        株主資本以外の
        項目の当中間期
                     50       50       50
        変動額（純額）
     当中間期変動額合計                            △ 6,156
                     50       50
     当中間期末残高                             34,955
                     267       267
     注記事項


     （重要な会計方針）
     １．有価証券の評価基準及び評価方法

      （１）子会社
          移動平均法による原価法により計上しております。
      （２）その他有価証券

          時価のあるもの
           中間決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
          価は移動平均法により算定）を採用しております。
          時価のないもの

           移動平均法による原価法を採用しております。
     ２．固定資産の減価償却の方法

      （１）有形固定資産
          定額法によっております。
          なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
            建物　　　　　　          10 ～ 18 年
            器具備品　　　　４～            20 年
      （２）無形固定資産

                                387/405


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          定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期
        間（５年間）に基づく定額法によっております。
     ３．引当金の計上基準

      （１）賞与引当金
          役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
        ております。
      （２）退職給付引当金

          従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
        ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
        び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
        参与についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上しております。
      （３）役員退職慰労引当金

          役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
        支給額を計上しております。
     ４．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      （１）消費税等の会計処理
          消費税及び地方消費税の会計処理は税抜                      方式  によっております。
      （２）連結納税制度の適用

          連結納税制度を適用しております。
     （会計方針の変更）

       （税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用）
          「税効果会計に係る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第                                      28 号  平成  30 年２月    16 日）
          を当中間会計期間の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異
          に基づく繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が                                                 480  百
          万円減少し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の期首残高が                                            480  百万円増加
          しております。
     （表示方法の変更）

       （『税効果会計に係る会計基準』の一部改正の適用）
         「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第                                   28 号  平成  30 年２月    16 日）等を
         当中間会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰
         延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
     （中間貸借対照表関係）

     ※１　   減価償却累計額

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                                       当中間会計期間
                                    （ 2018  年９月    30 日現在）
         有形固定資産                                    280  百万円
     ※２　消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
       他」に含めて表示しております。
      ３　  保証債務

       当中間会計期間（          2018  年９月    30 日現在）
        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,743   百万円    に対して保証を行ってお
       ります。
      （中間損益計算書関係）


     ※１　   減価償却実施額

                                          当中間会計期間
                                      （自　    2018  年４月    １日
                                       至　  2018  年９月    30 日）
         有形固定資産                                        16 百万円
         無形固定資産                                        436  百万円
     ※２　   営業外収益の主要項目

                                          当中間会計期間
                                      （自　    2018  年４月    １日
                                       至　  2018  年９月    30 日）
         有価証券償還益                                        132  百万円
                                                 124  百万円
         投資有価証券売却益
                                                 104  百万円
         為替差益
     ※３　   営業外費用の主要項目

                                          当中間会計期間
                                      （自　    2018  年４月    １日
                                       至　  2018  年９月    30 日）
         有価証券償還損                                        32 百万円
                                                  24 百万円
         投資有価証券売却損
                                                  13 百万円
         固定資産除却損
     ※４　特別損失        の主要項目

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                                          当中間会計期間
                                      （自　    2018  年４月    １日
                                       至　  2018  年９月    30 日）
         関係会社整理損失                                        29 百万円
     （中間株主資本等変動計算書関係                  )

     当中間会計期間（自　            2018  年４月１日　至　          2018  年９月    30 日）
     １．発行済株式の種類及び総数に関する事項　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千株）

               当事業年度期首            当中間会計期間            当中間会計期間           当中間会計期間末

                  株式数           増加株式数            減少株式数             株式数
     発行済株式

     　普通株式                2,608              －            －          2,608
        合計              2,608              －            －          2,608
     ２．配当に関する事項

       配当金支払額　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
                 株式の
                       配当金の総額         1 株当たり
         決議                                  基準日         効力発生日
                       （百万円）        配当額（円）
                 種類
     2018  年６月   25 日

                                   4,857
                普通株式           12,669              2018  年３月   31 日   2018  年６月   26 日
     定時株主総会
     （金融商品関係）

     当中間会計期間（          2018  年９月    30 日）
     金融商品の時価等に関する事項

       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把

      握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（                                         ( 注２  ) 参照のこと）。
                                                   （単位：百万円）
                               中間貸借対照表計上額            (*1)     時価  (*1)      差額
       （１）現金・預金                                  21,097         21,097         －
       （２）未収委託者報酬                                  12,445         12,445         －
       （３）有価証券及び投資有価証券
       　　　その他有価証券                                   6,551         6,551        －
       資産合計                                  40,094         40,094         －
       （１）未払金                                  (7,096)         (7,096)         －
       （２）未払費用        (*2)                         (3,089)         (3,089)         －
       負債合計                                 (10,186)         (10,186)          －
     （ *1 ）負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     （ *2 ）未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
                                390/405


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     （注１）金融商品の時価の算定方法

       資　産

       （１）現金・預金及び（２）未収委託者報酬
       　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
       （３）有価証券及び投資有価証券
       　　これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
        は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
        項（有価証券関係）をご参照下さい。
       負　債

        （１）未払金及び（２）未払費用
        　　これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     （注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                      （単位：百万円）
                区分                  当中間会計期間
        非上場株式                                      970
        子会社株式                                     1,836
        差入保証金                                     1,071
       これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積ることなどができず、時価を把握する
      ことが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
     （有価証券関係）

     当中間会計期間（          2018  年９月    30 日）
      １．子会社株式及び関連会社株式

       子会社株式（中間貸借対照表計上額　                     1,836   百万  円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極
      めて困難と認められることから、記載しておりません。
      ２．その他有価証券

                           中間貸借対照表
                                        取得原価             差額
                             計上額
                                       （百万円）            （百万円）
                            （百万円）
        中間貸借対照表計上額が取得原
        価を超えるもの
                                   129            55
        （１）株式                                                  74
        （２）その他

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                                  4,148            3,765
           証券投資信託                                              383
                                  4,277            3,820
               小計                                           457
        中間貸借対照表計上額が取得原
        価を超えないもの
         その他
           証券投資信託                      2,274            2,378            △ 104

               小計                  2,274            2,378            △ 104

               合計                  6,551            6,198             352

       （注）非上場株式（中間貸借対照表計上額                        970  百万  円）については、市場価格がなく、時価を把握
        することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     （セグメント情報等）

     ［セグメント情報］

      当中間会計期間（自　            2018  年４月１日　至　          2018  年９月    30 日）
       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     ［関連情報］

      当中間会計期間（自　            2018  年４月１日　至　          2018  年９月    30 日）
      １ . サービスごとの情報
        単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の                                  90 ％を超えるため、記載を省略し
       ております。
      ２ . 地域ごとの情報

      （１）営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営                                    業収益の     90 ％を超えるため、
       記載を省略しております。
      （２）有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の                                             90 ％を超えるた
       め、記載を省略しております。
      ３ . 主要な顧客ごとの情報

        営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の                         10 ％以上を占める相手先がないため、記載はあり
       ません。
     ［報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報］

      当中間会計期間（自　            2018  年４月１日　至　          2018  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
     ［報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報］

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      当中間会計期間（自　            2018  年４月１日　至　          2018  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
     ［報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報］

      当中間会計期間（自　            2018  年４月１日　至　          2018  年９月    30 日）
       該当事項はありません。
     （ １ 株当たり情報）

                           当中間会計期間
                         （自　    2018  年４月１日
                          至　  2018  年９月    30 日）
           １株当たり純資産額
                                              13,400.41     円
                                              2,477.30     円
           １ 株当たり中間純利益
     （注１）     潜在株式調整後１株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
           記載しておりません。
     （注２）     １株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                           当中間会計期間

                         （自　    2018  年４月１日
                          至　  2018  年９月    30 日 ）
           中間純利益      ( 百万円    )                            6,462
           普通株式に係る中間純利益              ( 百万円    )                    6,462
           普通株主に帰属しない金額              ( 百万円    )
                                                   －
                                               2,608,525
           普通株式の期中平均株式数              ( 株 )
     （重要な後発事象）

       該当事項はありません。

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                        ４　【利害関係人との取引制限】

     　委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

     為が禁止されています。
     ①　自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                            ) 。
     ②　運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                           ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
     ③　通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
      じ。）又は子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。）と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
     ④　委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
     ⑤　上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                             ５　【その他】


     ａ . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

      　提出日前      1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
      該当する事実はありません。
     ｂ . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

      　訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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                       第２　【その他の関係法人の概況】

                      １　【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)  受託会社

      ①　名称　三井住友信託銀行株式会社
      ②　資本金の額　          342,037    百万円（     2018  年 3 月末日現在）
      ③　事業の内容
        銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
       務を営んでいます。
     (2)  販売会社

             ①　名称                ②　資本金の額                ③　事業の内容

                               単位：百万円
                             （ 2018  年 3 月末日現在）
      大和証券株式会社                               100,000
      岩井コスモ証券株式会社                                13,500
      株式会社ＳＢＩ証券                                48,323
      岡三オンライン証券株式会社                                 2,500
      カブドットコム証券株式会社                                 7,196
                                           金融商品取引法に定める
      京銀証券株式会社                                 3,000
                                           第一種金融商品取引業を
      ＧＭＯクリック証券株式会社                                 4,346
                                           営んでいます。
      静岡東海証券株式会社                                  600
      株式会社証券ジャパン                                 3,000
      第四証券株式会社                                  600
      髙木証券株式会社                                11,069
      立花証券株式会社                                 6,695
      西日本シティＴＴ証券株式会社                                 3,000
      百五証券株式会社                                 3,000
      ほくほくＴＴ証券株式会社                                 1,250
      松井証券株式会社                                11,944
      マネックス証券株式会社                                12,200
      むさし証券株式会社                                 5,000
      楽天証券株式会社                                 7,495
      ワイエム証券株式会社                                 1,270
      株式会社愛知銀行                                18,000
      株式会社イオン銀行                                51,250
                                           銀行法に基づき銀行業を
      株式会社大垣共立銀行                                46,773
                                           営んでいます。
      株式会社沖縄銀行                                22,725
      株式会社香川銀行                                12,014
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      株式会社関西みらい銀行                            （※）    38,900
      株式会社北九州銀行                                10,000
      株式会社きらやか銀行                                22,700
      株式会社高知銀行                                19,544
      株式会社佐賀共栄銀行                                 2,679
      株式会社静岡銀行                                90,845
      株式会社静岡中央銀行                                 2,000
      株式会社島根銀行                                 6,636
      株式会社清水銀行                                 8,670
      信金中央金庫                               690,998     （注  1 ）
      スルガ銀行株式会社                                30,043    （注  2 ）
      全国信用協同組合連合会                                62,275    （注  3 ）
      株式会社大東銀行                                14,743
      株式会社大正銀行                                 2,689
      株式会社但馬銀行                                 5,481
      株式会社中京銀行                                31,844
      株式会社筑波銀行                                48,868
      株式会社徳島銀行                                11,036
      株式会社鳥取銀行                                 9,061
      株式会社トマト銀行                                17,810
                                           銀行法に基づき銀行業を
      株式会社富山第一銀行                                10,182
                                           営んでいます。
      株式会社長野銀行                                13,017
      株式会社名古屋銀行                                25,090
      株式会社西日本シティ銀行                                85,745
      株式会社百五銀行                                20,000
      株式会社福井銀行                                17,965
      株式会社福島銀行                                18,127
      株式会社豊和銀行                                12,495
      株式会社みちのく銀行                                36,986
      株式会社武蔵野銀行                                45,743
      株式会社もみじ銀行                                10,000
      株式会社山口銀行                                10,005
     （※）資本金の額は、            2019  年 ▶ 月 1 日現在のものです。
     （注  1 ）全国の信用金庫の中央金融機関として、信用金庫の余裕資金の効率運用と信用金庫間の資金の需
        給調整、信用金庫業界の信用力の維持向上および業務機能の補完を図っています。
     （注  2 ）銀行法に基づき銀行業を営んでいます。
     （注  3 ） 協同組合による金融事業に関する法律に基づき金融事業を営んでいます。
                          ２　【関係業務の概要】


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     　受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計

     算等を行ないます。なお、外国における資産の保管は、その業務を行なうに充分な能力を有すると認めら
     れる外国の金融機関が行なう場合があります。
     　販売会社は、受益権の募集の取扱い、信託契約の一部解約に関する事務、収益分配金・償還金・一部解
     約金の支払いに関する事務等を行ないます。
                            ３　【資本関係】


     委託会社は、むさし証券株式会社の株式を                       41,500    株所有しております。

     ＜再信託受託会社の概要＞


       名称：    日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
       資本金の額：       51,000    百万円（     2018  年 3 月末日現在）
       事業の内容：       銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
               づき信託業務を営んでいます。
       再信託の目的：        原信託契約にかかる信託事務の一部（信託財産の管理）を原信託受託会社から再信託
                受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目
                的とします。
                            第３　【その他】



     (1)  目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

      ①　金融商品取引法（昭和              23 年法律第     25 号）第    13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することが
       あります。
      ②　目論見書の別称として「投資信託説明書（交付目論見書）」または「投資信託説明書（請求目論見
       書）」という名称を用いることがあります。
      ③　委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
      ④　詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
      　・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
       ・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
      ⑤　使用開始日を記載することがあります。
      ⑥　届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
       ・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
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      　・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
      ⑦　次の事項を記載することがあります。
      　・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその
        旨の記録をしておくべきである旨
      　・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
      ⑧　委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
      ⑨　ファンドの形態等を記載することがあります。
      ⑩　図案を採用することがあります。
      ⑪　ファンドの管理番号等を記載することがあります。
      ⑫　委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス（当該
       アドレスをコード化した図形等も含みます。）を掲載することがあります。
      ⑬　  「 iFree   のポイント」を記載することがあります。
      ⑭  UD  FONT   マークおよび説明文を記載              することがあります。
     (2)  当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。

     (3)  交付目論見書に最新の            運用実績を記載することがあります。

     (4)  請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。

                                398/405













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                          独立監査人の監査報告書
                                                    平成  30 年５月   25 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                          有限責任     あずさ監査法人

                             指定有限責任社員

                                         公認会計士         髙波　博之　　印
                              業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                         公認会計士         貞廣　篤典　　印
                              業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                         公認会計士         内田　和男　　印
                              業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の平成                                29 年４月１日から平成          30 年３月   31 日までの第      59
     期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びそ
     の他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。               これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、             当監査法人      に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な                                保証  を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人      は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、大和証券投資信託委託株式会社の平成                      30 年３月   31 日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度
     の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１ .　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２ . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                399/405



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                          独立監査人の監査報告書

                                                     平成  30 年 10 月 5 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているｉＦｒｅｅ                  ８資産バランスの平成            29 年 9 月 8 日から平成      30 年 9 月 7 日までの計算期間の財
     務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
     　監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
     　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ｉＦｒｅｅ         ８資産バランスの平成            30 年 9 月 7 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
     の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

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      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１．　上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )２．　   XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                         独立監査人の中間監査報告書
                                                     2018  年 11 月 22 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                          有限責任     あずさ監査法人

                             指定有限責任社員

                                         公認会計士         小倉　加奈子　印
                              業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                         公認会計士         間瀬　友未　　印
                              業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                         公認会計士         深井　康治　　印
                              業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の                              2018  年４月１日から        2019  年３月   31 日までの第      60 期事
     業年度の中間会計期間（             2018  年４月１日から        2018  年９月   30 日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借
     対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を
     行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                         これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、                       当監査法人      に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な                                                保証  を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人      は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、大和証券投資信託委託株式会社の                         2018  年９月   30 日現在の財政状態及び同日をもって終了する中
     間会計期間（       2018  年４月１日から        2018  年９月   30 日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと
     認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

     (注 )１ .　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

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     (注 )２ . XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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                         独立監査人の中間監査報告書

                                                     平成  31 年 ▶ 月 5 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会　御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             深井　康治　　印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林　英之　　印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているｉＦｒｅｅ                  ８資産バランスの平成            30 年 9 月 8 日から平成      31 年 3 月 7 日までの中間計算期間
     の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査
     を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

     　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

     　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。　　　
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

     　当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、ｉＦｒｅｅ               ８資産バランスの平成            31 年 3 月 7 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
     る中間計算期間（平成            30 年 9 月 8 日から平成      31 年 3 月 7 日まで）の損益の状況に関する有用な情報を表示している
     ものと認める。
     利害関係

      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以　上

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     (注 )１．　上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
     (注 )２．　   XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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