4資産分散投資・スタンダード<DC年金> 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第1期(平成30年2月28日-平成31年2月25日)

提出書類 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年2月28日-平成31年2月25日)
提出日
提出者 4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
カテゴリ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】
     【提出書類】                       有価証券報告書
     【提出先】                       関東財務局長
     【提出日】                       2019年5月24日
     【計算期間】                       第1期
                            (自 2018年2月28日 至 2019年2月25日)
     【ファンド名】                       4資産分散投資・スタンダード<DC年金>
     【発行者名】                       アセットマネジメントOne株式会社
                            取締役社長       菅野   暁
     【代表者の役職氏名】
     【本店の所在の場所】                       東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
     【事務連絡者氏名】                       三木谷 正直
     【連絡場所】                       東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
                            03-6774-5100
     【電話番号】
     【縦覧に供する場所】                       該当事項はありません。
                                   1/261














                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     第一部【ファンド情報】
     第1【ファンドの状況】
     1【ファンドの性格】
     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①当ファンドは、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
      ②当ファンドの信託金限度額は、1兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のうえ、限
       度額を変更することができます。
     <ファンドの特色>

                                   2/261

















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                   3/261





















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       <商品分類>
       ・商品分類表
                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                     補足分類
                            (収益の源泉とな
                              る資産)
                              株  式

                    国  内
                                       インデックス型
           単位型                    債  券
                    海  外          不動産投信

                                         特殊型
           追加型                   その他資産

                    内  外         (    )
                              資産複合

       (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。



       ・商品分類定義

                  一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財

        追    加    型
                  産とともに運用されるファンドをいう。
                  目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資
        内       外
                  収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
                  目論見書または投資信託約款において、「株式」、「債券」、「不動産投
        資  産  複  合  信」および「その他資産」のうち複数の資産による投資収益を実質的に源
                  泉とする旨の記載があるものをいう。
                  目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめ
        インデックス型
                  ざす旨の記載があるものをいう。
                                   4/261





                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       <属性区分>
       ・属性区分表
        投資対象資産
                                                 対象インデックス
                   決算頻度       投資対象地域         投資形態       為替ヘッジ
       (実際の組入資産)
           株式         年1回      グローバル

           一般               (日本を含む)
           大型株          年2回
          中小型株
                            日本
                                                    日経225
                    年4回
           債券                       ファミリー         あり
                            北米
           一般         年6回               ファンド
           公債        (隔月)
                            欧州
                                                   TOPIX
           社債
         その他債券
                   年12回        アジア
        クレジット属性
                   (毎月)
          (  )
                          オセアニア
                                                    その他
                    日々                               (合成ベンチ
                                  ファンド・オ          なし
         不動産投信                  中南米
                                                    マーク)
                                    ブ・
                   その他
                                   ファンズ
         その他資産                  アフリカ
                   (  )
        (投資信託証券
       (資産複合(債券、                     中近東
       株式)資産配分固定                    (中東)
          型))
                         エマージング
          資産複合
         (   )
        資産配分固定型
        資産配分変更型
       (注1)「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。

       (注2)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
                                   5/261






                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       ・属性区分定義
        その他資産(投資信託
                      目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じ
        証券(資産複合(債
                      て、主として複数の資産(債券、株式)を実質的な投資対象とし、組
        券、株式)資産配分固
                      入比率については、固定的とする旨の記載があるものをいう。
        定型))
                      目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載がある
        年      1     回
                      ものをいう。
        グ   ロ   ー   バ   ル  目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日
        (  日  本  を  含  む  )  本を含む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
                      目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オ
        フ   ァ   ミ   リ   ー
                      ブ・ファンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資
        フ    ァ    ン    ド
                      するものをいう。
                      目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行わない旨の
        為  替  ヘ  ッ  ジ  な  し  記載があるものまたは為替のヘッジを行う旨の記載がないものをい
                      う。
                      日経225またはTOPIXにあてはまらない全てのものをいう。
        そ     の     他
                                                 (注1)
        (合成ベンチマーク)
                      (対象インデックスは、合成                ベンチマーク       とする。        )
       (注1)対象インデックスについては、                      上記 1ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性
           格 <ファンドの特色>をご参照ください。
       (注2)商品分類および属性区分は、委託会社が目論見書または約款の記載内容等に基づいて分類し
           ています。
       (注3)当ファンドが該当しない商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資
           信託協会のホームページ(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
       (注4)当ファンドはマザーファンド受益証券(投資信託証券)への投資を通じて、                                             債券、株式      を主
           要投資対象とします。したがって、「商品分類」における投資対象資産と、「属性区分」に
           おける投資対象資産の分類・区分は異なります。
     (2)【ファンドの沿革】

       2018年2月28日  信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
       2019年5月25日            信託報酬率(税抜)を「年率0.16%」から「年率0.14%」に引き下げ
                                   6/261







                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (3)【ファンドの仕組み】
     ・「証券投資信託契約」の概要











      委託会社と受託会社との間においては、当ファンドにかかる証券投資信託契約を締結しております。
      当該契約の内容は、当ファンドの運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定した
      ものです。
     ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

      委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
      当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再投
      資、一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。
      ●ファミリーファンド方式とは●

      当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
      「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金をま
      とめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファンド受益証券に
      投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
                                   7/261



                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       ○委託会社の概況





        名称:アセットマネジメントOne株式会社
        本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
        資本金の額

         20億円(2019年2月28日現在)
        委託会社の沿革

         1985年7月1日              会社設立
         1998年3月31日              「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
         1998年12月1日              証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
         1999年10月1日              第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
         2008年1月1日              「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIA
                      Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更
         2016年10月1日              DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部
                      門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
        大株主の状況

                                                (2019年2月28日現在)
                株主名                      住所            所有株数      所有比率
                                                       ※
                                                 28,000株
                                                            ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                        70.0%
                                                       1
                                                            ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                        30.0%
        ※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
        㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀㄀⸀ヿ԰Żⱎu
          命ホールディングス株式会社49.0%
                                   8/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     2【投資方針】
     (1)【投資方針】
       <基本方針>
        この投資信託は、信託財産の成長を図ることを目的として、運用を行います。
       <投資対象>

        「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシ
        ブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」
        受益証券、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券および短期金融資産を主
        要投資対象とします。
       <投資態度>

       ①この投資信託は、主として次のマザーファンド受益証券への投資を通じて、実質的に国内株式、
        国内債券、先進国株式(除く日本)、先進国債券(除く日本)に投資します。
                     マザーファンド                         資産クラス
         国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド                                 国内株式

         国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド                                 国内債券

                                          先進国株式(除く日本)
         外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                          先進国債券(除く日本)
         外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
          上記マザーファンドを総称して「マザーファンド」ということがあります。
       ②各資産クラスのベンチマークを次に掲げる基本配分比率で合成したものを当ファンドのベンチ

        マークとして定め、これに連動した投資成果をめざして運用を行います。
               資産クラス                ベンチマーク              基本配分比率
                           東証株価指数(TOPIX)(配                     20%
          国内株式
                           当込み)
                                                52%
          国内債券                 NOMURA-BPI総合
                           MSCIコクサイ・インデックス                     10%
          先進国株式(除く日本)                 (円換算ベース、配当込み、
                           為替ヘッジなし)
                           FTSE世界国債インデックス                     15%
          先進国債券(除く日本)                 (除く日本、円ベース、為替
                           ヘッジなし)
                           コール・ローン(オーバーナ                     3%
          短期金融資産
                           イト物)
       ③時価変動等により各資産クラスへの組入比率が基本配分比率から一定以上乖離した場合にはリ

        バランスすることとします。
       ④マザーファンド受益証券の組入比率は、原則として高位を維持します。
       ⑤実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。
       ⑥ファンドの資金動向、市況動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。
                                   9/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       ■対象指数の変動を基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項

        ファンドは合成ベンチマークに連動させるため、                          時価変動等により各資産クラスへの組入比率が
        基本配分比率から一定以上乖離した場合にはリバランスすることとします。
        なお、投資対象とする各マザーファンドにおける対象指数の変動をその基準価額の変動に適正に
        反映するための手法に関する事項については、下記2投資方針                                  (2)投資対象       (参考)当ファンド
        が投資対象とするマザーファンドの概要をご参照ください。
     (2)【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類(約款第16条)
       この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に定
         めるものをいいます。以下同じ。)
         イ.有価証券
         ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
           23条、第24条および第25条に定めるものに限ります。)
         ハ.金銭債権
         ニ.約束手形
        2.次に掲げる特定資産以外の資産
         イ.為替手形
      ②運用の指図範囲等(約款第17条第1項)

       委託会社は、信託金を、主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託
       銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託である国内株式パッシブ・ファンド(最適化
       法)・マザーファンド、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド、外国株式パッシブ・ファ
       ンド・マザーファンド、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの各受益証券を含む次の有
       価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除
       きます。)に投資することを指図します。
       1.  株券または新株引受権証書
       2.  国債証券
       3.  地方債証券
       4.  特別の法律により法人の発行する債券
       5.  社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
         権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。なお、社債券のうちで、新株予約
         権付社債のうち会社法第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であっ
         て当該社債と当該新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしている
         もの、ならびに会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約
         権付社債を総称して以下「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)
       6.  資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
         のをいいます。)
       7.  特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定め
         るものをいいます。)
                                  10/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       8.  協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条第1
         項第7号で定めるものをいいます。)
       9.  資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証券
         (金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
       10.コマーシャル・ペーパー
       11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)およ
         び新株予約権証券
       12.外国または外国の者の発行する証券または証書で、上記1.~11.の証券または証書の性質を有す
         るもの
       13.投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいい
         ます。)
       14.投資証券、新投資口予約権証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定め
         るものをいい、15.で定めるものを除きます。)
       15.投資法人債券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)または外国投資
         証券で投資法人債券に類する証券
       16.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
       17.オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
         い、有価証券にかかるものに限ります。)
       18.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
       19.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       20.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
         券に限ります。)
       21.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
       22.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
         益証券に表示されるべきもの
       23.外国の者に対する権利で22.の有価証券の性質を有するもの
       なお、1.の証券または証書、12.および18.の証券または証書のうち1.の証券または証書の性質を有
       するものを以下「株式」といい、2.から6.までの証券ならびに15.の証券ならびに12.および18.の
       証券または証書のうち2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、13.の証
       券および14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③運用の指図範囲等(約款第17条第2項)

       委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条
       第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       との指図をすることができます。
       1.  預金
       2.  指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
       3.  コール・ローン
       4.  手形割引市場において売買される手形
       5.  貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
       6.  外国の者に対する権利で5.の権利の性質を有するもの
                                  11/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       (参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
     ファンド名         国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
     基本方針         この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数
               (TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
     主な投資対象         東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。
     投資態度         1.主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、「東証株価指数
                                 ;
                (TOPIX)(配当込み)」                  に連動する投資成果をめざして運用を行いま
                す。
               2.最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリス
                ク管理を行います。
               3.株式(株価指数先物取引を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ちま
                す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
               4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
               5.非株式割合は原則として信託財産総額の50%以下とします。また、外貨建資産割
                合は原則として信託財産総額の10%以下とします。
                㬤恧熊㱨⩏ꅣݥ烿ࣿ㓿⿿ヿ⧿㣿र湣ݥ灐␰䨰蠰珿㓿⿿ヿ⧿㠰湕䙪ᤰ漰Ũ⩟ཏ᩹
                 東京証券取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財産であ
                 り、指数の算出、指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関
                 するすべての権利・ノウハウおよびTOPIXの商標に関するすべての権利
                 は㈱東京証券取引所が有しています。
                ②㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは
                 公表の方法の変更、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公
                 表の停止またはTOPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことがで
                 きます。
                ③㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびTOPI
                 Xの商標の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数(TO
                 PIX)の指数値について、何ら保証、言及をするものではありません。
                ④㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびそこに含
                 まれるデータの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東
                 京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出または公表の
                 誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。
                ⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京証
                 券取引所により提供、保証または販売されるものではありません。
                ⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資する
                 ファンドの購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザーファ
                 ンドに投資するファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちませ
                 ん。
                ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザーファ
                 ンドに投資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数(TOPIX)
                 の指数値を算出する銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
                ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マザー
                 ファンドに投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対
                 しても、責任を負いません。
                                  12/261



                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     運用プロセス         1.流動性基準による対象銘柄群設定
                マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低
                い銘柄を除外して投資対象銘柄群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブ
                ウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
                を抑えます。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
                柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
                ・新規上場、合併等に伴うもの:指数に与える影響を勘案し、決定
                ・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。






               2.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
                象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
                ん。
               3.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
                利用しません。
               4.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
                財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
                することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
                法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
                す。
                                  13/261





                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     ファンド名
               この投資信託は、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目標として運用
     基本方針
               を行います。
     主な投資対象         わが国の公社債を主要投資対象とします。
     投資態度
                                                     ;
               1.主としてわが国の公社債に投資し、「NOMURA-BPI総合」                                       に連動する
                投資成果をめざして運用を行います。
               2.公社債(債券先物取引等を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ちま
                す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
               3.公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
               㯿⻿⿿ⷿ㗿㋿⇿෿⋿ヿ⥽코࠰湷蒌ꅵ⍪⤰崰湎홎Rܰ湪⥒⤰澑칧冋䥒㡨⩟ཏ᩹
                に帰属します。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼
                性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任
                を負いません。
     運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定

                NOMURA-BPI総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
                柄群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                1)債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
                2)金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因
                1)、2)が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
                柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・年限構成変化要因 ・指数構成銘柄変更
                ・リスク量の変更 ・クーポン、償還再投資
                                  14/261









                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
                り取得するものに限ります。
               2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
               3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
               4.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
                産の純資産総額の10%以下とします。
               5.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
               6.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
                象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
                ん。
               7.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
                利用しません。
               8.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
                財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
                することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
                法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
                す。
     ファンド名         外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

     基本方針         この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
               す。
     主な投資対象         海外の株式を主要投資対象とします。
                                  15/261











                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     投資態度         1.主に海外の株式に投資を行い、「MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベー
                                    ;
                ス、配当込み、為替ヘッジなし)」                    に連動する投資成果をめざして運用を行い
                ます。
               2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的
                に変更を行う場合があります。
               3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況に
                よってはヘッジを実施する可能性があります。
                                  16/261


















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               㭧ⰰ픰ꄰ줰漰Ā䴀匀䌀             Inc.(以下、「MSCI」といいます。)、MSCI                          の関連会
                社、情報提供者その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した
                第三者(以下、総称して「MSCI関係者」といいます。)によって保証、推奨、
                販売、または宣伝されるものではありません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産
                です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはその関連会社のサービスマー
                クであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されています。MSCI
                関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
                体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否ある
                いは一般的な株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI                                 指数の能力に関し
                て、明示的であると黙示的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いま
                せん。MSCIまたはその関連会社は、特定のトレードマーク、サービスマークお
                よびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは本ファンドの発行会社、所
                有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計算するMSCI指
                数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集ま
                たは計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者
                もしくは団体の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本
                ファンドの発行時期、発行価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンド
                を換金する方程式もしくは本ファンドの換算対価の決定もしくは計算について
                責任を負うものではなく、また、関与もしていません。また、MSCI関係者は、
                本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体に対し
                て、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務また
                は責任も負いません。
                MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使
                用するための情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそ
                れに含まれるデータの独創性、正確性および/または完全性について保証する
                ものではありません。いかなるMSCI関係者も、明示的か黙示的かを問わず、本
                ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体が、MSCI
                指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結果について
                保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれる
                データの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負い
                ません。また、MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなる
                MSCI関係者も明示的または黙示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者
                は、それらに関する特定目的に対する市場性および適合性に係る一切の保証を
                明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直接的損害、間接的損
                害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害(逸失利益を含
                む。)については、その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者
                は、かかる損害について責任を負いません。
                本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、または
                その他いかなる者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前に
                MSCIに求めることなく、本証券を保証、推奨、販売、または宣伝するために
                MSCIのトレードネーム、トレードマークまたはサービスマークを使用したり、
                それらに言及することはできません。いかなる状況においても、いかなる者ま
                たは団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係を主張
                することはできません。
                                  17/261



                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     運用プロセス         1.流動性基準による対象銘柄群設定
                取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、MSCIコクサイ・イン
                デックス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を
                除外して投資銘柄群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブ
                ウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
                を抑えます。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘
                柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
                ・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの:四半期に一度の銘柄入替、コーポ
                 レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
                ・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。






               2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として
                信託財産の純資産総額の20%以下とします。
               3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則と
                して信託財産の純資産総額の10%以下とします。
               4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               5.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対
                象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しませ
                ん。
               6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
                利用しません。
               7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託
                財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内と
                することとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団
                法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととしま
                す。
                                  18/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     ファンド名
               この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
     基本方針
               す。
               海外の公社債を主要投資対象とします。
     主な投資対象
               1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス(除
     投資態度
                                      ;
                く日本、円ベース、為替ヘッジなし)」                       に連動する投資成果をめざして運用を
                行います。
               2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾
                力的に変更を行う場合があります。
               3.外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によって
                はヘッジを実施する可能性があります。
                ※FTSE世界国債インデックスは、FTSE                    Fixed    Income    LLCにより運営されている
                債券インデックスです。FTSE                Fixed    Income    LLCは、本ファンドのスポンサー
                ではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。こ
                のインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE                                     Fixed
                Income    LLCは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤
                謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。
                このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE                                       Fixed
                Income    LLCに帰属します。
     運用プロセス         1.流動性基準等による対象銘柄群設定

                FTSE世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
                柄群を設定します。
               2.最適化法によるポートフォリオの構築
                金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最
                小となるポートフォリオを構築します。
               3.インデックスとの乖離を管理
                日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに
                銘柄入替や組入比率の調整を行います。
                インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
                ・年限・通貨構成変化要因
                ・指数構成銘柄変更
                ・リスク量の変更
                ・クーポン・償還再投資
                                  19/261







                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     主な投資制限         1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等によ
                り取得するものに限ります。
                株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
               2.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
               3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財
                産の純資産総額の10%以下とします。
               4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
               5.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の
                対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しま
                せん。
               6.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には
                利用しません。
               7.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
            資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

     (3)【運用体制】

      a.ファンドの運用体制
       ① 投資環境見通しおよび運用方針の策定







          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
                                  20/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       ② 運用計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
       ③ 売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
          執行をめざして売買の執行を行います。
                                  21/261

















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       ④ モニタリング
          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、
          運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
          タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
          令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
       ⑤ 内部管理等のモニタリング

          内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
          効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      b.ファンドの関係法人に関する管理

        当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
        内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
        に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      c.運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
        当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
        の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
        ています。
       ※運用体制は2019年2月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

       ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
     (4)【分配方針】

       ①収益分配方針
        毎決算時(原則として毎年2月25日(休業日の場合は翌営業日))に、原則として以下の方針に基
        づき収益の分配を行います。
        (1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の配当等収益(マザーファンドの信託財産に
         属する配当等収益のうち、信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といい
         ます。)を含みます。)および売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)
         等の全額とします。
        (2)分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、決定します。ただし、分配対
         象額が少額の場合は分配を行わない場合があります。
        (3)留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいて運用を行います。
       ②収益の分配方式

        (1)信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
         1)信託財産に属する配当等収益(配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれ等に
          類する収益から支払利息を控除した額をいいます。以下同じ。)とマザーファンドの信託財産
                                  22/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          に属する配当等収益のうち信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といい
          ます。)との合計額から、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税および地方消
          費 税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分
          配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金と
          して積み立てることができます。
         2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売
          買益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する
          金額を控除し、繰越欠損金のあるときはその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配
          することができます。なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てる
          ことができます。
        (2)上記(1)の1)および2)におけるみなし配当等収益とは、マザーファンドの信託財産にかかる配
         当等収益の額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるこの信託の信託財産に属す
         るマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        (3)毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
       ③収益分配金の再投資

       収益分配金は、原則として自動的に再投資されます。
       委託会社は受託会社から交付を受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販
       売会社に交付します。販売会社は、自動けいぞく投資約款に基づき、毎計算期間の末日において振
       替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末
       日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にか
       かる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会
       社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し
       遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益
       権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     (5)【投資制限】

       ①株式への実質投資割合には、制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資
        制限)
       ②外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。                                 (約款「運用の基本方針」2.運用方法
        (3)投資制限)
       ③マザーファンド受益証券以外の投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割
        合は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資
        制限)
       ④デリバティブ取引           の利用は     ヘッジ目的に限定します             。 (約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投
        資制限)
       ⑤一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
        則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
        は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
        こととします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
       ⑥投資する株式等の範囲(約款第20条)
                                  23/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        1)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商品
         取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場におい
         て 取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社債権者
         割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限りではあ
         りません。
        2)上記1)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株予約
         権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、委託会
         社が投資することを指図することができるものとします。
       ⑦信用取引の指図範囲(約款第22条)
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指
         図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引き渡しまたは買戻し
         により行うことの指図をすることができるものとします。
        2)上記1)の信用取引の指図は、次の1.~6.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について
         行うことができるものとし、かつ次の1.~6.に掲げる株券数の合計数を超えないものとしま
         す。
         1.信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
         2.株式分割により取得する株券
         3.有償増資により取得する株券
         4.売出しにより取得する株券
         5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の新
          株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
         6.信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権の行使、または信
          託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権(上記5.に定めるもの
          を除きます。)の行使により取得可能な株券
       ⑧先物取引等の運用指図(約款第23条)
        1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
         所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
         す。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいま
         す。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいい
         ます。)ならびに外国の金融商品取引所におけるこれらの取引と類似の取引を次の範囲で行うこ
         との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとし
         ます(以下同じ。)。
         1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
          する有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
         2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象有
          価証券の組入可能額(信託財産の組入ヘッジ対象有価証券を差引いた額)に信託財産が限月ま
          でに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権、組入抵当
          証券および組入指定金銭信託の受益証券の利払金および償還金を加えた額を限度とし、かつ信
          託財産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資
          対象③運用の指図範囲等1.~4.に掲げる金融商品で運用している額の範囲内とします。
                                  24/261



                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、⑧で規定する全オプション
          取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回ら
          ない範囲内とします。
        2)委託会社は、信託財産に属する資産の為替変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
         所における通貨にかかる先物取引ならびに外国の金融商品取引所における通貨にかかる先物取引
         およびオプション取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
         1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の売予約
          と合せてヘッジ対象とする外貨建資産の時価総額とマザーファンドの信託財産に属するヘッジ
          対象とする外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマ
          ザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占めるヘッジ対
          象とする外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)との合計額の範囲内とし
          ます。
         2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、為替の買予約
          と合せて、外貨建有価証券の買付代金等実需の範囲内とします。
         3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
          額が取引時点の保有外貨建資産の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑧で規定する
          全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の
          5%を上回らない範囲内とします。
        3)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の金融商品取引
         所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の金融商品取引所における
         これらの取引と類似の取引を次の範囲で行うことの指図をすることができます。
         1.先物取引の売建およびコール・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対象と
          する金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等ならびに上
          記(2)投資対象③運用の指図範囲等1.~4.に掲げる金融商品で運用されているものをいい、
          以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額の範囲内とします。
         2.先物取引の買建およびプット・オプションの売付の指図は、建玉の合計額が、信託財産が限
          月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象③運用
          の指図範囲等1.~4.に掲げる金融商品で運用している額(以下2.において「金融商品運用額
          等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財産の
          外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差引いた額をい
          います。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸付債
          権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加えた額が当
          該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が限月までに受
          取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度とします。
         3.コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、支払いプレミアム額の合計
          額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ⑧で規定
          する全オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総
          額の5%を上回らない範囲内とします。
       ⑨スワップ取引の運用指図(約款第24条)
        1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、異
         なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交
         換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることができます。
                                  25/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        2)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないも
         のとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限り
         で はありません。
        3)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額とマ
         ザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
         なした額との合計額(「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
         じ。)が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事
         由により、当該純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産
         総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ
         取引の一部の解約を指図するものとします。
        4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託
         財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本
         の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
         益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        5)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価
         するものとします。
        6)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要と認めたときは、担
         保の提供または受入れの指図を行うものとします。
       ⑩金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図(約款第25条)
        1)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクや為替変動リスクを回避するため、金利
         先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
        2)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
         期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
         ついてはこの限りではありません。
        3)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額とマ
         ザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
         なした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下3)において同
         じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にか
         かるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッ
         ジ対象金利商品の時価総額の合計額」といいます。以下3)において同じ。)を超えないものと
         します。なお、信託財産の一部解約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合
         計額が減少して、金利先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額
         を超えることとなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引
         の一部の解約を指図するものとします。
        4)上記3)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託
         財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本
         の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
         益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
         るヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンド
         の信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
         に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
         す。
                                  26/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        5)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額とマ
         ザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属するとみ
         な した額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。以下5)において同
         じ。)が、信託財産にかかるヘッジ対象とする外貨建資産(「ヘッジ対象外貨建資産」といい
         ます。以下5)において同じ。)の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象外
         貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッジ対象外貨建資
         産の時価総額の合計額」といいます。以下5)において同じ。)を超えないものとします。な
         お、信託財産の一部解約等の事由により、ヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額が減少し
         て、為替先渡取引の想定元本の合計額がヘッジ対象外貨建資産の時価総額の合計額を超えるこ
         ととなった場合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解
         約を指図するものとします。
        6)上記5)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託
         財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本
         の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受
         益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかか
         るヘッジ対象外貨建資産の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファン
         ドの信託財産にかかるヘッジ対象外貨建資産の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資
         産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額を
         いいます。
        7)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
         算出した価額で評価するものとします。
        8)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供または受入れが必要
         と認めたときは、担保の提供または受入れの指図を行うものとします。
       ⑪デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第26条)
        デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
        的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       ⑫有価証券の貸付の指図および範囲(約款第27条)
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次
         の1.2.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
         1.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
          価合計額を超えないものとします。
         2.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
          る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        2)上記1)1.2.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
         額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        3)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うもの
         とします。
       ⑬公社債の空売りの指図および範囲(約款第28条)
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産に
         属さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済につい
         ては、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡しまたは買戻しにより行
         うことの指図をすることができるものとします。
                                  27/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        2)上記1)の売付けの指図は、当該売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範
         囲内で行うものとします。
        3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の売付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
         付けの一部を決済するための指図をするものとします。
       ⑭公社債の借入れの指図および範囲(約款第29条)
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
         ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保の提
         供の指図を行うものとします。
        2)上記1)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内とし
         ます。
        3)信託財産の一部解約等の事由により、上記2)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の
         純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借
         入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        4)上記1)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
       ⑮特別な場合の外貨建有価証券への投資制限(約款第30条)
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
        場合には、制約されることがあります。
       ⑯外国為替予約取引の指図(約款第31条)
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、または為替変動リスクを回避するため、
         外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
        2)上記1)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産にか
         かる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかかる為替
         の売予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属するとみなし
         た額との合計額との差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとしま
         す。ただし、信託財産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のう
         ち信託財産に属するとみなした額を含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予
         約取引の指図については、この限りではありません。
        3)上記2)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみ
         なした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファンドの信
         託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗
         じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財
         産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約の総額にマ
         ザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンド受益証券の時
         価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
        4)上記2)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える額に
         相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするものとしま
         す。
       ⑰資金の借入れ(約款第37条)
        1)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、および運用の安定性を図るため、一部解
         約に伴う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を
         含みます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
                                  28/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         て、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。な
         お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        2)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
         託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
         日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
         支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内であ
         る場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以
         内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を
         限度とします。
        3)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
         業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        4)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ⑱同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
        委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
        図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において決
        議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
        を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
        権を含む。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えること
        となる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図しては
        なりません。
     3【投資リスク】

      <基準価額の主な変動要因>
      当ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しま
      すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
      属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
      落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
      また、投資信託は預貯金と異なります。
                                  29/261








                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      ○資産配分リスク
       投資に際して資産配分を行う場合には、一般に当該資産への資産配分の比率に応じて、投資全体の
       成果に影響をおよぼします。当ファンドは、公社債および株式等に資産配分を行いますが、配分比
       率が高い資産の価値が下落した場合や、複数または全ての資産の価値が同時に下落した場合等に
       は、基準価額が下落する要因となります。
      ○ 株価変動リスク

       株式の価格は、国内外の政治・経済・社会情勢の変化、発行企業の業績・経営状況の変化、市場の
       需給関係等の影響を受け変動します。株式市場や当ファンドが実質的に投資する企業の株価が下落
       した場合には、その影響を受け、基準価額が下落する要因となります。
      ○金利変動リスク

       金利の変動は、公社債等の価格に影響をおよぼします。金利変動は、公社債・株式等の各資産への
       投資の相対的魅力度を変化させるため、金利変動により各資産の市場の間で資金移動が起こる場合
       があり、基準価額を下落させる要因となる可能性があります。
      ○為替変動リスク

       為替相場は、各国の政治情勢、経済状況等の様々な要因により変動し、外貨建資産の円換算価格に
       影響をおよぼします。当ファンドは、実質組入外貨建資産について原則として為替ヘッジを行わな
       いため為替変動の影響を受けます。このため為替相場が当該実質組入資産の通貨に対して円高に
       なった場合には、保有外貨建資産が現地通貨ベースで値上がりした場合でも基準価額が下落する可
       能性があります。
      ○ 信用リスク

       有価証券等の価格は、その発行体に債務不履行等が発生または予想される場合には、その影響を受
       け変動します。当ファンドが実質的に投資する株式・債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場
       合、またこうした状況に陥ると予想される場合等には、投資した資産の価格が下落したりその価値
       がなくなることがあり、基準価額が下落する要因となります。
      ○流動性リスク

       有価証券等を売却または取得する際に市場規模や取引量、取引規制等により、その取引価格が影響
       を受ける場合があります。一般に市場規模が小さい場合や取引量が少ない場合には、市場実勢から
       期待できる価格どおりに取引できないことや、値動きが大きくなることがあり、基準価額に影響を
       およぼす要因となります。
      ○カントリーリスク

       投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制、また取引規制等の要因によって資
       産価格や通貨価値が大きく変動する場合があります。海外に投資する場合には、これらの影響を受
       け、基準価額が下落する要因となります。
       ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      <その他の留意点>

                                  30/261

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)
        の適用はありません。
       ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
       ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
       ・収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を
        含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
        期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
       ・受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
        とで、受益者毎に異なります。
       ・分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
        となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
        う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
       ○ 当ファンドは、各マザーファンドへの投資を通じて合成ベンチマークに連動する投資成果をめざ
        して運用を行いますが、各マザーファンドがベンチマーク採用全銘柄を組入れない場合があるこ
        と、資金流出入から組入銘柄の売買執行までのタイミングにずれが生じること、売買時のコスト
        や信託報酬等の費用を負担すること等により、基準価額と合成ベンチマークが乖離する場合があ
        ります。
       ○ 当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。当該方式は、運用の効率化に資する
        ものですが、一方で、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドに対し、他のベビーファ
        ンドにより多額の追加設定・一部解約等がなされた場合には、マザーファンドにおける売買なら
        びに組入比率の変化等により、当ファンドの基準価額や運用が影響を受ける場合があります。
       ○当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。
       ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
       ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、そ
        の他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびす
        でに受付けたお申込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
       ○当ファンドは、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める場合、受益権口数
        が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである対象インデックスが
        改廃された場合、その他やむを得ない事情が発生した場合は、当初定められていた信託期間の途
        中でも信託を終了(繰上償還)する場合があります。
      ○注意事項

       ・当ファンドは、実質的に債券、株式などの値動きのある有価証券(外貨建資産には為替変動リス
        クもあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
       ・投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護機構
        の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資者保護基
        金の対象にもなりません。
       ・投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
       ・投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失は購
        入者が負担することとなります。
                                  31/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      <リスク管理体制>
      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
       報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
       す。
       ※リスク管理体制は2019年2月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







                                  32/261









                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                  33/261





















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     4【手数料等及び税金】
     (1)【申込手数料】
       ありません。
     (2)【換金(解約)手数料】

       ありません。
     (3)【信託報酬等】

                                  *
       ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1512%                             (税抜0.14%)
       *消費税率が10%になった場合は、年率0.154%となります。
                 内訳(税抜)
         支払先                              主な役務
                         信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準価額の算
                 年率0.06%
         委託会社
                         出等の対価
                         購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座
                 年率0.06%
         販売会社
                         内でのファンドの管理等の対価
                         運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の実行等の
                 年率0.02%
         受託会社
                         対価
       ※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
       㭏᝘㆑氰漰ū칥ࡎਰ唰谰ū캊ࡻ靧ᾕ錰湧Rᴰ渀㘰ࡽ䉎虥ࡏᅩ浥湘㑔࠰潿챕뙩浥र䨰蠰
        毎計算期末または信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払
        われます。
       ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
     (4)【その他の手数料等】

      ・信託財産留保額
        ありません。
      ・その他の費用
        その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただき
        ます。
        ①信託財産に関する租税、特定資産の価格等の調査に要する費用および当該費用にかかる消費税
         等に相当する金額、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替金の利息
         および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上され、毎計
         算期間の最初の6ヵ月終了日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のと
         き、当該監査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
        ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
         ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外国での資産の保管等に要
         する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
        ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手
         数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額および外
         国での資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することになります。
                                  34/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        㭎ઊᠰ渰ర崰湎혰溌뭵⠰ര欰搰䐰昰漰ś驧ὶ萰殉譶唰谰謰舰渰葘띧慎䤰欰蠰詵瀰樰謰舰渰
        あるため、事前に料率・上限額等を示すことができません。
        ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
     (5)【課税上の取扱い】

      ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
       ○個人の受益者に対する課税
        ①収益分配時
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得
          税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告
          不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税                                            (配当控除
          の適用なし)のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
        ②解約時および償還時
                                ;
          解約時および償還時の差益(譲渡益)                       については、譲渡所得として、20.315%(所得税
          15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用
          されます。
          原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%
          (所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収
          が行われます。
           㮉яꆘ䴰䨰蠰獑ᾐ葏ꆘ䴰䬰襓홟鞌뭵⣿ࡵ㎏뱢䭥灥餰䨰蠰獟厊牢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺๻䤰
           相当する金額を含みます。)を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
        ③損益通算について
          解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
          式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託お
          よび特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならび
          に上場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択し
          たものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
          また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
          (確定申告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       ○ 法人の受益者に対する課税

        収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額につ
        いては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴収が
        行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
        買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
        㭓흶쪀԰䱸멛驢艹璑텬픰殉轛騰夰讌익⍻ꅴ٪徕ꈰ䨰蠰獖ﵬᅞ璑텗晴톐⍔ࡏ᩻䤰湘㑔࠰漰Ţ䁟靺

        (復興特別所得税を含みます。)および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の加入
        者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
                                  35/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        㭎ઊᠰ漰Ā㈀ ㄀㥞琀㉧ࡧ⭳﹗⠰渰舰渰朰夰ɺ๬픰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙०欰樰

        場合があります。
        ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
       ◇個別元本方式について

        受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
        <個別元本について>
        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
         当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
         元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権を
         取得する場合は当該支店等毎に、                  個 別元本の算出が行われる場合があります。
        ③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         (「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参照。)
        <収益分配金の課税について>

         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
         金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
         収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
         は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
         り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
         の下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
         (特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
         なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
         元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
         ります。
         ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

                                  36/261






                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     5【運用状況】
     (1)【投資状況】

                                                   平成31年2月28日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                        190,826,804            96.99
                   内 日本                          190,826,804            96.99
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                         5,913,063            3.01
     純資産総額                                        196,739,867            100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     (参考)

     国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

                                                   平成31年2月28日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株式                                     277,549,121,770              97.70
                   内 日本                        277,549,121,770              97.70
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      6,532,732,015              2.30
     純資産総額                                     284,081,853,785              100.00
     その他資産の投資状況

                                                   平成31年2月28日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株価指数先物取引(買建)                                      6,584,600,000              2.32
                   内 日本                         6,584,600,000              2.32
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     (注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
                                  37/261








                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   平成31年2月28日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     国債証券                                     236,376,167,800              80.63
                   内 日本                        236,376,167,800              80.63
     地方債証券                                      22,039,551,157              7.52
                   内 日本                        22,039,551,157              7.52
     特殊債券                                      18,235,721,088              6.22
                   内 日本                        18,235,721,088              6.22
     社債券                                      14,194,079,280              4.84
                   内 日本                        13,588,527,280              4.64
                   内 フランス                          404,884,000             0.14
                   内 オランダ                          200,668,000             0.07
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      2,319,224,620              0.79
     純資産総額                                     293,164,743,945              100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   平成31年2月28日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株式                                     342,085,605,011              95.39
                   内 アメリカ                        220,762,776,903              61.56
                   内 イギリス                        21,963,245,436              6.12
                   内 カナダ                        13,658,591,616              3.81
                   内 フランス                        13,140,472,089              3.66
                   内 スイス                        12,526,094,057              3.49
                   内 ドイツ                        11,327,184,340              3.16
                   内 オーストラリア                         8,338,827,565              2.33
                   内 オランダ                         6,297,462,751              1.76
                   内 アイルランド                         6,009,140,958              1.68
                   内 スペイン                         4,020,712,565              1.12
                   内 香港                         3,701,469,377              1.03
                   内 スウェーデン                         3,200,189,118              0.89
                   内 イタリア                         2,477,899,221              0.69
                   内 デンマーク                         2,301,343,846              0.64
                   内 シンガポール                         1,652,360,266              0.46
                   内 フィンランド                         1,646,424,038              0.46
                   内 バミューダ                         1,456,423,666              0.41
                   内 ベルギー                         1,281,044,521              0.36
                   内 ジャージィー                         1,184,119,677              0.33
                   内 ケイマン諸島                          982,867,066             0.27
                   内 ノルウェー                          948,081,384             0.26
                   内 イスラエル                          711,619,691             0.20
                   内 オランダ領キュラソー                          595,567,108             0.17
                   内 ルクセンブルグ                          444,302,749             0.12
                   内 オーストリア                          308,433,158             0.09
                   内 ニュージーランド                          292,751,570             0.08
                                  38/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                   内 パナマ                          226,689,307             0.06
                   内 ポルトガル                          225,977,508             0.06
                   内 リベリア                          185,460,415             0.05
                   内 パプアニューギニア                          91,957,448            0.03
                   内 イギリス領バージン諸島                          61,123,513            0.02
                   内 マン島                          49,048,224            0.01
                   内 モーリシャス                          15,943,860            0.00
     投資信託受益証券                                        817,556,986             0.23
                   内 オーストラリア                          668,584,705             0.19
                   内 シンガポール                          148,972,281             0.04
     投資証券                                      8,214,649,619              2.29
                   内 アメリカ                         7,245,148,886              2.02
                   内 イギリス                          252,580,267             0.07
                   内 香港                          233,541,346             0.07
                   内 オランダ                          218,626,109             0.06
                   内 フランス                          197,266,073             0.06
                   内 カナダ                          67,486,938            0.02
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      7,481,561,580              2.09
     純資産総額                                     358,599,373,196              100.00
     その他資産の投資状況

                                                   平成31年2月28日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     為替予約取引(買建)                                        339,792,070             0.09
                   -                          339,792,070             0.09
     為替予約取引(売建)                                        96,407,090           △0.03
                   -                          96,407,090           △0.03
     株価指数先物取引(買建)                                      7,223,516,551              2.01
                   内 アメリカ                         5,066,564,977              1.41
                   内 ドイツ                         1,227,943,856              0.34
                   内 イギリス                          459,991,763             0.13
                   内 カナダ                          274,442,539             0.08
                   内 オーストラリア                          194,573,416             0.05
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     (注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
                                  39/261






                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   平成31年2月28日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     国債証券                                     194,145,201,995              98.11
                   内 アメリカ                        89,946,359,530              45.45
                   内 フランス                        19,678,878,320              9.94
                   内 イタリア                        17,118,565,070              8.65
                   内 イギリス                        13,386,936,643              6.76
                   内 ドイツ                        13,094,215,871              6.62
                   内 スペイン                        11,205,832,986              5.66
                   内 ベルギー                         4,842,660,994              2.45
                   内 オーストラリア                         4,107,438,605              2.08
                   内 オランダ                         3,942,465,441              1.99
                   内 カナダ                         3,872,655,926              1.96
                   内 オーストリア                         2,885,791,131              1.46
                   内 アイルランド                         1,584,415,297              0.80
                   内 メキシコ                         1,440,421,266              0.73
                   内 フィンランド                         1,304,079,535              0.66
                   内 ポーランド                         1,120,006,372              0.57
                   内 南アフリカ
                                            1,097,986,779              0.55
                   内 デンマーク                          986,214,384             0.50
                   内 マレーシア                          815,493,473             0.41
                   内 シンガポール                          664,051,334             0.34
                   内 スウェーデン                          655,376,130             0.33
                   内 ノルウェー                          395,356,908             0.20
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      3,747,294,340              1.89
     純資産総額                                     197,892,496,335              100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
                                  40/261









                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (2)【投資資産】
      ①【投資有価証券の主要銘柄】

                                                   平成31年2月28日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                        利率(%)     投資
                        種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                           償還日     比率
                                       (円)        (円)
       国内債券パッシブ・ファン
                      親投資信託受                   1.3067        1.3051     -
       ド・マザーファンド
      1                         78,387,688                          52.00%
                      益証券
                   日本                   102,436,500        102,303,771        -
       国内株式パッシブ・ファンド
       (最適化法)・マザーファン               親投資信託受                   2.5030        2.4833     -
      2                         15,782,606                          19.92%
       ド               益証券
                   日本                    39,505,441        39,192,945       -
       外国債券パッシブ・ファン
                      親投資信託受                   1.8197        1.8204     -
      3  ド・マザーファンド                       16,233,419                          15.02%
                      益証券
                   日本                    29,540,061        29,551,315       -
       外国株式パッシブ・ファン
                      親投資信託受                   3.5230        3.5326     -
      ▶  ド・マザーファンド                        5,598,928                          10.05%
                      益証券
                   日本                    19,725,580        19,778,773       -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   平成31年2月28日現在
                種類                           投資比率
      親投資信託受益証券                                                   96.99%
      合計                                                   96.99%
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
                                  41/261









                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (参考)
     国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

                                                   平成31年2月28日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名            種類                            利率(%)     投資
                                数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域              業種                             償還日     比率
                                       (円)        (円)
       トヨタ自動車               株式                  6,575.00        6,697.00      -
      1                         1,340,600                          3.16%
                   日本    輸送用機器              8,814,445,000        8,977,998,200         -
       ソフトバンクグループ               株式                  9,962.00        10,280.00       -
      2                          493,400                         1.79%
                   日本   情報・通信業               4,915,250,800        5,072,152,000         -
       三菱UFJフィナンシャル・
                      株式                   578.10        576.70     -
      3  グループ                        8,167,800                          1.66%
                   日本      銀行業            4,721,805,180        4,710,370,260         -
       武田薬品工業               株式                  4,473.43        4,469.00      -
      ▶                         1,050,300                          1.65%
                   日本      医薬品            4,698,449,100        4,693,790,700         -
       ソニー               株式                  4,713.00        5,341.00      -
      5                          806,900                         1.52%
                   日本     電気機器             3,802,919,700        4,309,652,900         -
       日本電信電話               株式                  4,636.00        4,801.00      -
      6                          807,400                         1.36%
                   日本   情報・通信業               3,743,106,400        3,876,327,400         -
       キーエンス               株式                 62,260.00        64,930.00       -
      7                           59,000                         1.35%
                   日本     電気機器             3,673,340,000        3,830,870,000         -
       三井住友フィナンシャルグ
                      株式                  3,928.00        3,942.00      -
      8  ループ                         836,300                         1.16%
                   日本      銀行業            3,284,986,400        3,296,694,600         -
       本田技研工業               株式                  3,002.00        3,153.00      -
      9                         1,014,900                          1.13%
                   日本    輸送用機器              3,046,729,800        3,199,979,700         -
       みずほフィナンシャルグルー
                      株式                   173.40        175.20     -
     10  プ                       16,123,100                           0.99%
                   日本      銀行業            2,795,745,540        2,824,767,120         -
       KDDI               株式                  2,658.50        2,688.50      -
     11                          1,040,300                          0.98%
                   日本   情報・通信業               2,765,637,550        2,796,846,550         -
       東海旅客鉄道               株式                 23,625.00        24,975.00       -
     12                           107,700                         0.95%
                   日本      陸運業            2,544,412,500        2,689,807,500         -
       三菱商事               株式                  3,156.00        3,139.00      -
     13                           831,400                         0.92%
                   日本      卸売業            2,623,898,400        2,609,764,600         -
       リクルートホールディングス               株式                  2,916.00        3,114.00      -
     14                           823,600                         0.90%
                   日本    サービス業              2,401,617,600        2,564,690,400         -
       花王               株式                  8,049.00        8,424.00      -
     15                           292,100                         0.87%
                   日本       化学           2,351,112,900        2,460,650,400         -
       セブン&アイ・ホールディン
                      株式                  4,768.00        4,894.00      -
     16  グス                         496,600                         0.86%
                   日本      小売業            2,367,788,800        2,430,360,400         -
       東京海上ホールディングス               株式                  5,341.00        5,426.00      -
     17                           430,100                         0.82%
                   日本      保険業            2,297,164,100        2,333,722,600         -
       東日本旅客鉄道               株式                 10,160.00        10,660.00       -
     18                           213,900                         0.80%
                   日本      陸運業
                                     2,173,224,000        2,280,174,000         -
       任天堂               株式                 29,315.00        30,440.00       -
     19                            74,100                         0.79%
                   日本    その他製品              2,172,241,500        2,255,604,000         -
       NTTドコモ               株式                  2,554.50        2,591.50      -
     20                           847,600                         0.77%
                   日本   情報・通信業               2,165,194,200        2,196,555,400         -
                                  42/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       村田製作所               株式                 17,390.00        17,325.00       -
     21                           126,200                         0.77%
                   日本     電気機器             2,194,618,000        2,186,415,000         -
       ファナック               株式                 18,795.00        18,440.00       -
     22                           114,300                         0.74%
                   日本     電気機器             2,148,268,500        2,107,692,000         -
       キヤノン               株式                  3,185.00        3,201.00      -
     23                           647,500                         0.73%
                   日本     電気機器             2,062,287,500        2,072,647,500         -
       ダイキン工業               株式                 11,755.00        12,090.00       -
     24                           164,200                         0.70%
                   日本       機械           1,930,171,000        1,985,178,000         -
       日本たばこ産業               株式                  2,726.50        2,833.00      -
     25                           697,100                         0.70%
                   日本      食料品            1,900,643,150        1,974,884,300         -
       日本電産               株式                 13,145.00        13,475.00       -
     26                           144,800                         0.69%
                   日本     電気機器             1,903,396,000        1,951,180,000         -
       信越化学工業               株式                  9,244.00        9,271.00      -
     27                           207,600                         0.68%
                   日本       化学           1,919,054,400        1,924,659,600         -
       アステラス製薬               株式                  1,661.00        1,718.50      -
     28                          1,109,300                          0.67%
                   日本      医薬品            1,842,547,300        1,906,332,050         -
       日立製作所               株式                  3,503.00        3,335.00      -
     29                           541,600                         0.64%
                   日本     電気機器             1,897,224,800        1,806,236,000         -
       資生堂               株式                  7,200.00        7,348.00      -
     30                           239,100                         0.62%
                   日本       化学           1,721,520,000        1,756,906,800         -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   平成31年2月28日現在
                種類                           投資比率
      株式                                                   97.70%
      合計                                                   97.70%
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                  43/261










                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     投資株式の業種別投資比率
                                                   平成31年2月28日現在
                 業種                国内/外国               投資比率
      電気機器                                                   12.56%
                                  国内
      情報・通信業                                                    8.19%
      輸送用機器                                                    7.93%
      化学                                                    7.12%
      銀行業                                                    6.10%
      医薬品                                                    5.83%
      卸売業                                                    4.85%
      サービス業                                                    4.77%
      小売業                                                    4.75%
      陸運業                                                    4.73%
      機械                                                    4.71%
      食料品                                                    4.16%
      建設業                                                    2.91%
      不動産業                                                    2.33%
      保険業                                                    2.19%
      その他製品
                                                         1.95%
      精密機器                                                    1.94%
      電気・ガス業                                                    1.92%
      その他金融業                                                    1.12%
      鉄鋼                                                    0.96%
      ガラス・土石製品                                                    0.89%
      証券、商品先物取引業                                                    0.81%
      ゴム製品                                                    0.78%
      非鉄金属
                                                         0.78%
      繊維製品                                                    0.63%
      石油・石炭製品                                                    0.61%
      空運業                                                    0.60%
      金属製品                                                    0.56%
      パルプ・紙                                                    0.29%
      鉱業                                                    0.28%
      倉庫・運輸関連業                                                    0.19%
      海運業
                                                         0.16%
      水産・農林業                                                    0.12%
      合計                                                   97.70%
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                  44/261






                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   平成31年2月28日現在
                                     簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                       利率(%)      投資
                       種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                          償還日     比率
                                     (円)        (円)
       125回 利付国庫債券(5
                                       100.43        100.40     0.100000
      1  年)               国債証券     3,000,000,000                              1.03%
                   日本                 3,013,170,000        3,012,150,000        2020/9/20
       350回 利付国庫債券(1
                                       101.50        101.59     0.100000
       0年)               国債証券
      2                      2,850,000,000                              0.99%
                   日本                 2,892,978,000        2,895,429,000        2028/3/20
       338回 利付国庫債券(1
                                       103.46        103.42     0.400000
      3  0年)               国債証券     2,760,000,000                              0.97%
                   日本                 2,855,559,600        2,854,447,200        2025/3/20
       344回 利付国庫債券(1
                                       101.92        101.91     0.100000
      ▶  0年)               国債証券     2,730,000,000                              0.95%
                   日本                 2,782,416,000        2,782,143,000        2026/9/20
       345回 利付国庫債券(1
                                       101.90        101.89     0.100000
      5  0年)               国債証券     2,610,000,000                              0.91%
                   日本                 2,659,668,300        2,659,433,400        2026/12/20
       342回 利付国庫債券(1
                                       101.90        101.85     0.100000
      6  0年)               国債証券     2,600,000,000                              0.90%
                   日本                 2,649,426,000        2,648,204,000        2026/3/20
       341回 利付国庫債券(1
                                       103.21        103.16     0.300000
      7  0年)               国債証券     2,510,000,000                              0.88%
                   日本                 2,590,771,800        2,589,416,400        2025/12/20
       332回 利付国庫債券(1
                                       103.76        103.68     0.600000
      8  0年)               国債証券     2,460,000,000                              0.87%
                   日本                 2,552,496,000        2,550,528,000        2023/12/20
       343回 利付国庫債券(1
                                       101.93        101.88     0.100000
      9  0年)               国債証券     2,500,000,000                              0.87%
                   日本                 2,548,275,000        2,547,075,000        2026/6/20
       340回 利付国庫債券(1
                                       103.76        103.71     0.400000
     10  0年)               国債証券     2,450,000,000                              0.87%
                   日本                 2,542,267,000        2,540,895,000        2025/9/20
       339回 利付国庫債券(1
                                       103.62        103.56     0.400000
     11  0年)               国債証券     2,440,000,000                              0.86%
                   日本                 2,528,352,400        2,527,010,400        2025/6/20
       126回 利付国庫債券(5
                                       100.50        100.47     0.100000
     12  年)               国債証券     2,500,000,000                              0.86%
                   日本                 2,512,700,000        2,511,750,000        2020/12/20
       328回 利付国庫債券(1
                                       103.15        103.09     0.600000
     13  0年)               国債証券     2,390,000,000                              0.84%
                   日本                 2,465,285,000        2,464,066,100        2023/3/20
       129回 利付国庫債券(5
                                       100.70        100.65     0.100000
     14  年)               国債証券     2,420,000,000                              0.83%
                   日本                 2,437,012,600        2,435,826,800        2021/9/20
       346回 利付国庫債券(1
                                       101.88        101.87     0.100000
     15  0年)               国債証券     2,370,000,000                              0.82%
                   日本                 2,414,556,000        2,414,342,700        2027/3/20
                                  45/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       351回 利付国庫債券(1
                                       101.40        101.49     0.100000
     16  0年)               国債証券     2,360,000,000                              0.82%
                   日本                 2,393,205,200        2,395,329,200        2028/6/20
       329回 利付国庫債券(1
                                       104.22        104.16     0.800000
     17  0年)               国債証券     2,270,000,000                              0.81%
                   日本                 2,365,794,000        2,364,432,000        2023/6/20
       352回 利付国庫債券(1
                                       101.25        101.39     0.100000
     18  0年)               国債証券     2,270,000,000                              0.79%
                   日本                 2,298,375,000        2,301,575,700        2028/9/20
       348回 利付国庫債券(1
                                       101.73        101.76     0.100000
     19  0年)               国債証券     2,230,000,000                              0.77%
                   日本                 2,268,645,900        2,269,448,700        2027/9/20
       312回 利付国庫債券(1
                                       102.53        102.45     1.200000
     20  0年)               国債証券     2,200,000,000                              0.77%
                   日本                 2,255,726,000        2,253,966,000        2020/12/20
       128回 利付国庫債券(5
                                       100.63        100.58     0.100000
     21  年)               国債証券     2,200,000,000                              0.75%
                   日本                 2,213,948,000        2,212,958,000        2021/6/20
       124回 利付国庫債券(5
                                       100.37        100.34     0.100000
     22  年)               国債証券     2,200,000,000                              0.75%
                   日本                 2,208,272,000        2,207,612,000        2020/6/20
       334回 利付国庫債券(1
                                       104.15        104.06     0.600000
     23  0年)               国債証券     2,120,000,000                              0.75%
                   日本                 2,208,001,200        2,206,178,000        2024/6/20
       135回 利付国庫債券(5
                                       101.11        101.10     0.100000
     24  年)               国債証券     2,100,000,000                              0.72%
                   日本                 2,123,352,000        2,123,121,000        2023/3/20
       347回 利付国庫債券(1
                                       101.81        101.84     0.100000
     25  0年)               国債証券     2,000,000,000                              0.69%
                   日本                 2,036,220,000        2,036,900,000        2027/6/20
       131回 利付国庫債券(5
                                       100.83        100.82     0.100000
       年)               国債証券
     26                      2,020,000,000                              0.69%
                   日本                 2,036,927,600        2,036,725,600        2022/3/20
       335回 利付国庫債券(1
                                       103.78        103.69     0.500000
     27  0年)               国債証券     1,950,000,000                              0.69%
                   日本                 2,023,788,000        2,022,130,500        2024/9/20
       132回 利付国庫債券(5
                                       100.90        100.88     0.100000
     28  年)               国債証券     2,000,000,000                              0.69%
                   日本                 2,018,140,000        2,017,600,000        2022/6/20
       349回 利付国庫債券(1
                                       101.64        101.68     0.100000
     29  0年)               国債証券     1,960,000,000                              0.68%
                   日本                 1,992,300,800        1,993,045,600        2027/12/20
       333回 利付国庫債券(1
                                       103.95        103.87     0.600000
     30  0年)               国債証券     1,800,000,000                              0.64%
                   日本                 1,871,154,000        1,869,660,000        2024/3/20
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                  46/261




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     投資有価証券の種類別投資比率
                                                   平成31年2月28日現在
                種類                           投資比率
      国債証券                                                   80.63%
      地方債証券                                                    7.52%
      特殊債券                                                    6.22%
      社債券                                                    4.84%
      合計                                                   99.21%
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
                                  47/261
















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   平成31年2月28日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名            種類                            利率(%)     投資
                                数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域              業種                             償還日     比率
                                       (円)        (円)
       APPLE   INC
                      株式                 18,936.59        19,387.83       -
      1                          420,491                         2.27%
                       コンピュー
                 アメリカ                    7,962,668,188        8,152,410,925         -
                      タ・周辺機器
       MICROSOFT     CORP
                      株式                 11,852.00        12,436.28       -
      2                          634,442                         2.20%
                 アメリカ     ソフトウェア               7,519,408,487        7,890,103,367         -
       AMAZON.COM      INC
                      株式                 179,903.20        181,947.64       -
                      インターネッ
      3                           36,108                         1.83%
                 アメリカ     ト販売・通信               6,495,944,944        6,569,765,684         -
                          販売
       FACEBOOK     INC
                      株式                 18,177.13        18,050.74       -
                       インタラク
      ▶                          210,280                         1.06%
                       ティブ・メ
                 アメリカ                    3,822,288,263        3,795,710,595         -
                      ディアおよび
                        サービス
       JOHNSON    & JOHNSON
                      株式                 14,890.94        15,063.90       -
      5                          233,610                         0.98%
                 アメリカ        医薬品            3,478,674,759        3,519,079,290         -
       JPMORGAN     CHASE   & CO
                      株式                 11,355.30        11,659.08       -
      6                          292,732                         0.95%
                 アメリカ          銀行           3,324,061,260        3,412,988,499         -
       ALPHABET     INC-CL    C
                      株式                 124,359.55        123,736.46       -
                       インタラク
      7                           27,382                         0.94%
                       ティブ・メ
                 アメリカ                    3,405,213,277        3,388,151,843         -
                      ディアおよび
                        サービス
       EXXON   MOBIL   CORP
                      株式                  8,456.05        8,810.83      -
      8                          369,652                         0.91%
                      石油・ガス・
                 アメリカ                    3,125,797,605        3,256,944,221         -
                        消耗燃料
       ALPHABET     INC-CL    A
                      株式                 125,194.40        124,494.81       -
                       インタラク
      9                           26,079                         0.91%
                       ティブ・メ
                 アメリカ                    3,264,944,861        3,246,700,262         -
                      ディアおよび
                        サービス
       BANK   OF  AMERICA    CORP
                      株式                  3,147.59        3,273.99      -
     10                           827,712                         0.76%
                 アメリカ          銀行
                                     2,605,305,711        2,709,921,721         -
       NESTLE    SA-REGISTERED
                      株式                  9,760.57        9,988.90      -
     11                           267,967                         0.75%
                  スイス        食品           2,615,510,768        2,676,695,780         -
       BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL
                      株式
                                       22,482.21        22,427.89       -
       B
     12                           113,163                         0.71%
                      各種金融サー
                 アメリカ                    2,544,155,303        2,538,007,576         -
                          ビス
       VISA   INC
                      株式                 15,872.14        16,322.28       -
     13                           155,128                         0.71%
                      情報技術サー
                 アメリカ                    2,462,214,761        2,532,042,869         -
                          ビス
       PFIZER    INC
                      株式                  4,653.21        4,759.64      -
     14                           511,213                         0.68%
                 アメリカ        医薬品            2,378,783,437        2,433,194,495         -
       PROCTER    & GAMBLE    CO
                      株式                 10,916.26        10,966.15       -
     15                           216,805                         0.66%
                 アメリカ       家庭用品             2,366,699,792        2,377,516,519         -
                                  48/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       INTEL   CORP
                      株式                  5,633.30        5,902.71      -
     16                           401,649                         0.66%
                      半導体・半導
                 アメリカ                    2,262,611,199        2,370,821,103         -
                       体製造装置
       CISCO   SYSTEMS    INC
                      株式                  5,366.10        5,719.78      -
     17                           410,672                         0.66%
                 アメリカ       通信機器             2,203,710,304        2,348,954,847         -
       UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                      株式                 29,417.13        27,726.36       -
                      ヘルスケア・
                        プロバイ
     18                            83,999                         0.65%
                 アメリカ     ダー/ヘルス               2,471,010,099        2,328,987,320         -
                      ケア・サービ
                           ス
       BOEING    CO
                      株式                 45,436.74        48,277.23       -
     19                            47,645                         0.64%
                      航空宇宙・防
                 アメリカ                    2,164,833,639        2,300,168,756         -
                           衛
       VERIZON    COMM   INC
                      株式
                                        5,990.30        6,288.54      -
     20                           360,110                         0.63%
                      各種電気通信
                 アメリカ                    2,157,169,129        2,264,568,444         -
                        サービス
       WELLS   FARGO   & CO
                      株式                  5,379.41        5,532.41      -
     21                           398,635                         0.62%
                 アメリカ          銀行           2,144,422,062        2,205,413,456         -
       CHEVRON    CORP
                      株式                 13,100.39        13,313.26       -
     22                           164,712                         0.61%
                      石油・ガス・
                 アメリカ                    2,157,792,953        2,192,855,262         -
                        消耗燃料
       AT&T   INC
                      株式                  3,302.81        3,443.62      -
     23                           633,005                         0.61%
                      各種電気通信
                 アメリカ                    2,090,699,864        2,179,830,070         -
                        サービス
       MERCK   & CO.INC.
                      株式                  8,752.07        8,938.33      -
     24                           231,930                         0.58%
                 アメリカ        医薬品            2,029,869,404        2,073,069,057         -
       HOME   DEPOT   INC
                      株式                 20,811.40        20,363.49       -
     25                            99,838                         0.57%
                 アメリカ      専門小売り              2,077,769,321        2,033,050,404         -
       MASTERCARD      INC
                      株式                 24,370.33        24,898.07       -
     26                            80,615                         0.56%
                      情報技術サー
                 アメリカ                    1,964,614,531        2,007,158,388         -
                          ビス
       NOVARTIS     AG-REG    SHS
                      株式                  9,875.84        10,130.77       -
     27                           187,505                         0.53%
                  スイス       医薬品            1,851,770,129        1,899,571,153         -
       ROCHE   HOLDING    AG-
                      株式                 30,004.38        30,824.60       -
     28                            61,398                         0.53%
       GENUSSCHEIN
                  スイス       医薬品            1,842,209,414        1,892,569,036         -
       COCA-COLA     CO/THE
                      株式                  5,054.56        4,982.49      -
     29                           352,046                         0.49%
                 アメリカ          飲料           1,779,438,791        1,754,068,420         -
       COMCAST    CORP-CL    A
                      株式                  4,131.01        4,271.82      -
     30                           394,384                         0.47%
                 アメリカ       メディア             1,629,206,693        1,684,737,892         -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                  49/261





                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     投資有価証券の種類別投資比率
                                                   平成31年2月28日現在
                種類                           投資比率
      株式                                                   95.39%
      投資信託受益証券                                                    0.23%
      投資証券                                                    2.29%
      合計                                                   97.91%
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

                                                   平成31年2月28日現在
                 業種                国内/外国               投資比率
      銀行
                                                         8.25%
                                  外国
      石油・ガス・消耗燃料                                                    6.02%
      医薬品                                                    5.66%
      ソフトウェア                                                    4.85%
      保険                                                    3.83%
      情報技術サービス                                                    3.75%
      インタラクティブ・メディアおよびサービス                                                    3.06%
      半導体・半導体製造装置                                                    2.91%
      資本市場
                                                         2.72%
      コンピュータ・周辺機器                                                    2.60%
      ヘルスケア機器・用品                                                    2.54%
      航空宇宙・防衛                                                    2.36%
      インターネット販売・通信販売                                                    2.36%
      化学                                                    2.31%
      各種電気通信サービス                                                    2.05%
      ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス                                                    2.02%
      バイオテクノロジー                                                    1.93%
      電力                                                    1.90%
      飲料                                                    1.88%
      ホテル・レストラン・レジャー                                                    1.85%
      食品                                                    1.83%
      専門小売り                                                    1.64%
      機械                                                    1.54%
      食品・生活必需品小売り                                                    1.48%
      金属・鉱業                                                    1.48%
      繊維・アパレル・贅沢品                                                    1.44%
      コングロマリット                                                    1.43%
      娯楽                                                    1.43%
      家庭用品                                                    1.27%
      メディア                                                    1.18%
      陸運・鉄道                                                    1.08%
      総合公益事業                                                    1.08%
      通信機器                                                    0.99%
      タバコ                                                    0.98%
      各種金融サービス                                                    0.97%
      自動車                                                    0.88%
      電気設備                                                    0.73%
      ライフサイエンス・ツール/サービス                                                    0.73%
                                  50/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      専門サービス                                                    0.72%
      パーソナル用品                                                    0.69%
      不動産管理・開発                                                    0.58%
      航空貨物・物流サービス                                                    0.51%
      電子装置・機器・部品                                                    0.48%
      消費者金融                                                    0.48%
      複合小売り                                                    0.46%
      商業サービス・用品                                                    0.44%
      建設関連製品                                                    0.39%
      エネルギー設備・サービス                                                    0.38%
      家庭用耐久財                                                    0.38%
      自動車部品                                                    0.35%
      建設・土木                                                    0.33%
      商社・流通業                                                    0.30%
      無線通信サービス                                                    0.29%
      容器・包装                                                    0.28%
      建設資材                                                    0.28%
      運送インフラ                                                    0.21%
      ガス                                                    0.17%
      旅客航空輸送業                                                    0.12%
      独立系発電事業者・エネルギー販売業者                                                    0.11%
      紙製品・林産品                                                    0.10%
      水道                                                    0.09%
      ヘルスケア・テクノロジー                                                    0.09%
      販売                                                    0.07%
      海運業                                                    0.06%
      レジャー用品                                                    0.05%
      各種消費者サービス                                                    0.01%
      合計                                                   95.39%
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
                                  51/261









                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
                                                   平成31年2月28日現在
                                     簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                       利率(%)      投資
                       種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                          償還日     比率
                                     (円)        (円)
       US  T N/B  2.625   08/15/20
                                       100.12        100.11     2.625000
      1                国債証券     1,829,355,000                              0.93%
                 アメリカ                   1,831,568,519        1,831,495,345        2020/8/15
       US  T N/B  3.625   02/15/20
                                       101.04        101.01     3.625000
      2                国債証券     1,696,311,000                              0.87%
                 アメリカ                   1,714,054,413        1,713,528,556        2020/2/15
       US  T N/B  3.5  05/15/20
                                       101.14        101.15     3.500000
      3                国債証券     1,552,180,000                              0.79%
                 アメリカ
                                   1,569,874,852        1,570,061,113        2020/5/15
       US  T N/B  2.0  05/31/21
                                        98.92        98.91    2.000000
      ▶                国債証券     1,330,440,000                              0.67%
                 アメリカ                   1,316,137,770        1,316,031,334        2021/5/31
       US  T N/B  1.375   04/30/20
                                        98.67        98.67    1.375000
      5                国債証券     1,330,440,000                              0.66%
                 アメリカ                   1,312,758,452        1,312,758,452        2020/4/30
       US  T N/B  1.375   04/30/21                        97.62        97.63    1.375000
      6                国債証券     1,242,852,700                              0.61%
                 アメリカ                   1,213,372,233        1,213,521,376        2021/4/30
       US  T N/B  1.875   06/30/20
                                        99.11        99.12    1.875000
      7                国債証券     1,219,570,000                              0.61%
                 アメリカ                   1,208,801,196        1,208,935,349        2020/6/30
       US  T N/B  2.125   08/15/21
                                        99.14        99.12    2.125000
      8                国債証券     1,219,570,000                              0.61%
                 アメリカ                   1,209,179,263        1,208,849,979        2021/8/15
       US  T N/B  2.0  02/15/22
                                        98.65        98.65    2.000000
      9                国債証券     1,225,113,500                              0.61%
                 アメリカ                   1,208,647,974        1,208,647,974        2022/2/15
       US  T N/B  1.25   01/31/20
                                        98.82        98.84    1.250000
     10                 国債証券     1,197,396,000                              0.60%
                 アメリカ                   1,183,362,518        1,183,542,128        2020/1/31
       US  T N/B  1.75   03/31/22
                                        97.87        97.89    1.750000
     11                 国債証券     1,181,874,200                              0.58%
                 アメリカ                   1,156,759,373        1,157,031,204        2022/3/31
       US  T N/B  1.75   05/15/22
                                        97.76        97.74    1.750000
     12                 国債証券     1,171,895,900                              0.58%
                 アメリカ                   1,145,704,026        1,145,528,242        2022/5/15
       US  T N/B  2.0  11/15/21
                                        98.77        98.79    2.000000
     13                 国債証券     1,153,048,000                              0.58%
                 アメリカ
                                   1,138,946,222        1,139,119,180        2021/11/15
       US  T N/B  2.125   12/31/21
                                        99.04        99.03    2.125000
     14                 国債証券     1,145,287,100                              0.57%
                 アメリカ                   1,134,361,061        1,134,280,890        2021/12/31
       US  T N/B  1.75   09/30/22
                                        97.50        97.48    1.750000
     15                 国債証券     1,134,200,100                              0.56%
                 アメリカ                   1,105,924,491        1,105,663,625        2022/9/30
       US  T N/B  2.125   09/30/21
                                        99.11        99.08    2.125000
     16                 国債証券     1,108,700,000                              0.56%
                 アメリカ                   1,098,910,179        1,098,555,395        2021/9/30
       US  T N/B  2.25   03/31/21
                                        99.49        99.48    2.250000
     17                 国債証券     1,082,091,200                              0.54%
                 アメリカ                   1,076,594,176        1,076,507,609        2021/3/31
       US  T N/B  2.75   11/15/23
                                       101.18        101.10     2.750000
     18                 国債証券     1,038,851,900                              0.53%
                 アメリカ                   1,051,183,072        1,050,372,767        2023/11/15
       US  T N/B  2.125   06/30/22
                                        98.88        98.88    2.125000
     19                 国債証券     1,053,265,000                              0.53%
                 アメリカ                   1,041,489,497        1,041,489,497        2022/6/30
       US  T N/B  2.0  02/15/23
                                        98.20        98.17    2.000000
     20                 国債証券     1,053,265,000                              0.52%
                 アメリカ                   1,034,337,827        1,034,000,783        2023/2/15
       FRANCE    OAT  2.5  10/25/20
                                       105.06        104.99     2.500000
     21                 国債証券      983,502,000                             0.52%
                 フランス                   1,033,326,211        1,032,667,264        2020/10/25
       US  T N/B  2.625   08/31/20
                                       100.13        100.13     2.625000
     22                 国債証券     1,025,547,500                              0.52%
                 アメリカ                   1,026,942,244        1,026,942,244        2020/8/31
       US  T N/B  1.625   08/15/22
                                        97.17        97.15    1.625000
     23                 国債証券     1,053,265,000                              0.52%
                 アメリカ
                                   1,023,468,133        1,023,310,143        2022/8/15
                                  52/261

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       US  T N/B  2.0  02/15/25
                                        97.05        96.92    2.000000
     24                 国債証券     1,053,265,000                              0.52%
                 アメリカ                   1,022,235,813        1,020,834,970        2025/2/15
       US  T N/B  1.625   11/15/22
                                        96.97        96.94    1.625000
     25                 国債証券     1,044,395,400                              0.51%
                 アメリカ                   1,012,771,107        1,012,489,120        2022/11/15
       US  T N/B  2.5  05/15/24
                                       100.03         99.90    2.500000
                      国債証券
     26                       997,830,000                             0.50%
                 アメリカ                    998,139,327        996,892,039       2024/5/15
       US  T N/B  1.75   12/31/20
                                        98.63        98.61    1.750000
     27                 国債証券      997,830,000                             0.50%
                 アメリカ                    984,179,685        984,030,011       2020/12/31
       US  T N/B  2.375   08/15/24
                                        99.31        99.19    2.375000
     28                 国債証券      986,743,000                             0.49%
                 アメリカ                    979,954,208        978,799,718       2024/8/15
       US  T N/B  2.125   05/15/25
                                        97.58        97.42    2.125000
     29                 国債証券      990,069,100                             0.49%
                 アメリカ                    966,158,931        964,614,423       2025/5/15
       US  T N/B  2.25   11/15/24
                                        98.56        98.42    2.250000
     30                 国債証券      952,373,300                             0.47%
                 アメリカ                    938,678,171        937,335,325       2024/11/15
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   平成31年2月28日現在
                種類                           投資比率
      国債証券                                                   98.11%
      合計                                                   98.11%
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

      該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

      該当事項はありません。
     (参考)

     国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
                                                   平成31年2月28日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           (円)        (円)       比率
     株価指数先物              TOPIX
             大阪取引所                  買建       410   6,600,323,920        6,584,600,000        2.32%
     取引              先物 3103月
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
                                  53/261





                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
     該当事項はありません。
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   平成31年2月28日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           (円)        (円)       比率
                   アメリカ・ドル買/円
                               買建    2,136,000       236,177,520        236,796,960       0.07%
     為替予約取引       -
                   売2019年03月
                   ユーロ買/円売201
                               買建     486,000       61,238,430        61,279,740       0.02%
                   9年03月
                   イギリス・ポンド買/
                               買建     143,000       20,962,942        21,112,520       0.01%
                   円売2019年03月
                   カナダ・ドル買/円売
                               買建
                                    155,000       13,010,855        13,066,500       0.00%
                   2019年03月
                   オーストラリア・ドル
                   買/円売2019年0            買建     95,000       7,548,320        7,536,350      0.00%
                   3月
                   アメリカ・ドル売/円
                               売建     569,000       63,065,115        63,062,270      △0.02%
                   買2019年03月
                   オーストラリア・ドル
                   売/円買2019年0            売建     271,000       21,495,720        21,493,010      △0.01%
                   3月
                   カナダ・ドル売/円買
                               売建     68,000       5,731,720        5,731,720     △0.00%
                   2019年03月
                   ユーロ売/円買201
                               売建     38,000       4,791,648        4,791,420     △0.00%
                   9年03月
                   イギリス・ポンド売/
                               売建      9,000      1,328,670        1,328,670     △0.00%
                   円買2019年03月
                   S&P500 EMI
             シカゴ商品
     株価指数先物
                   NI FUT Mar            買建       327   4,992,514,904        5,066,564,977        1.41%
             取引所
     取引
                   19
                   DJ EURO ST
             EUREX
                   OXX 50 Mar            買建       297   1,198,988,549        1,227,943,856        0.34%
             取引所
                   19
                   FTSE 100 I
             ICE-E
                   NDEX FUTUR            買建       44    465,189,781        459,991,763       0.13%
             U
                   E Mar19
             モントリ      S&P/TSE 6
             オール取引      0 IX FUT M            買建
                                      17    268,933,724        274,442,539       0.08%
             所      ar19
                   SPI 200 FU
             シドニー先
                   TURES Mar1            買建       16    191,387,915        194,573,416       0.05%
             物取引所
                   9
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
                                  54/261



                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
        為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

     該当事項はありません。
                                  55/261



















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (3)【運用実績】
      ①【純資産の推移】

     直近日(平成31年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                      純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの

                      (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                      (百万円)            (百万円)          (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第1計算期間末
                            196            196       1.0087         1.0087
         (平成31年2月25日)
          平成30年2月末日                   1       -            1.0000        -
              3月末日            0.999188          -            0.9992        -
              4月末日               42       -            1.0121        -
              5月末日               83       -            1.0065        -
              6月末日              127        -            1.0081        -
              7月末日              136        -            1.0149        -
              8月末日              158        -            1.0120        -
              9月末日              180        -            1.0270        -
              10月末日               179        -            0.9962        -
              11月末日               181        -            1.0047        -
              12月末日               163        -            0.9759        -
          平成31年1月末日
                            181        -            0.9927        -
              2月末日              196        -            1.0068        -
      ②【分配の推移】

                                         1口当たりの分配金(円)

                第1計算期間                                         0.0000
      ③【収益率の推移】

                                            収益率(%)

                第1計算期間                                          0.9
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じた数です。ただし、第1計算期間については、前期末基準価額の代わりに、設定時の
        基準価額10,000円(1万口当たり)を用いております。
        なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
     (4)【設定及び解約の実績】

                           設定口数                     解約口数

         第1計算期間                        359,187,202                     164,566,177
     (注1)    本邦外における設定及び解約はございません。
     (注2)    第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
                                  56/261



                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     <<参考情報>>
                                  57/261




















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                  58/261





















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     第2【管理及び運営】
     1【申込(販売)手続等】
       お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。ただし、委
       託会社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
       当ファンドは、収益の分配が行われた場合、収益分配金を無手数料で再投資する「累積投資(自動
       けいぞく投資)」専用ファンドです。このためお申込みの際、受益権の取得申込者は販売会社との
       間で、「自動けいぞく投資約款」にしたがって分配金累積投資に関する契約を締結します。
       なお、販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称
       の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとしま
       す。
       当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
       として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
       続きが完了したものを当日のお申込みとします。ただし、                                ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券
       取引所、ニューヨークの銀行、ロンドンの銀行、パリの銀行、フランクフルトの銀行のいずれかの
       休業日に該当する日           (以下、「海外休業日」という場合があります。)には、お申込みの受付を行
       いません。
       委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、その
       他やむを得ない事情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込み
       の受付を取り消すことができるものとします。
        㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰漰ř풊ᝏ᩹㸰縰弰澌꥘᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰漰䈰褰䬰堰脰Ɓ
        己のために開設されたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、
        当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。
        なお、委託会社または販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと引き換えに、当該口座に当
        該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行うことができます。委託会社は、分割さ
        れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定
        める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通
        知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を
        行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定
        める方法により、振替機関へ当該受益権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
       ・お申込価額

                          ※
        お申込日の翌営業日の基準価額                  とします。
        なお、収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
        㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䷿࠰픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿र銊ࡻ靥
         の受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で
         表示することがあります。)
         <基準価額の照会方法等>

         基準価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
         ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
          ・販売会社へのお問い合わせ
                                  59/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          ・委託会社への照会
            ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
            コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
       ・お申込手数料

        ありません。
       ・お申込単位

        1円以上1円単位とします。
        ※収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
        ※当初元本は1口当たり1円です。
       ・払込期日

        取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに、買付代金を販売会社に支払
        うものとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日
        に、委託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務
        の一部について委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
     2【換金(解約)手続等】

       ・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し解約の請求をすることができます。委
        託会社は、解約の請求を受付けた場合には、信託契約の一部を解約します。
        解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解約の受付
        にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、信託財
        産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
        ※海外休業日には、解約の受付を行いません。
        㮉а溊쭬䈰銈䰰䙓흶쪀԰漰İ崰湓ꜰ䲕變ⴰ唰谰昰䐰譣⽦ェ徕ꉻ䤰歛︰地晟厊牓흶쪀԰溊쭬
         にかかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受
         益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の
         口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
         なお、受益者が解約の請求をするときは、委託会社または販売会社に対し振替受益権をもって
         行うものとします。
        㭙풊ᝏ᩹㸰漰Ƒ톇赕䙔셓홟ᕢ䁻䤰欰䨰儰譓홟ᔰ湐屫戰řᙖﵰ멦s홟ᔰ湐屫戰Ŭ穮ࡪ往ﴰ湐屫戰
         その他やむを得ない事情があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約
         の請求の受付を取り消すことができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受
         付中止以前に行った当日の解約の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤
         回しない場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の
         計算日に解約の請求を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。
       ・解約価額

        解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
        解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
        ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
                                  60/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
           ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
       ・解約単位

        1口単位とします。
       ・解約代金の受渡日

        解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において
        支払います。
     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】
       基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券
       を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財
       産の資産総額から負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいい
       ます。
       <主な投資対象の時価評価方法の原則>
            投資対象                         評価方法
       マザーファンド受益証券               計算日の基準価額
                          ※
       株式
                      計算日     における金融商品取引所等の最終相場
                          ※
       公社債等
                      計算日     における以下のいずれかの価額
                     ・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
                     ・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額(売り気配相場
                       を除きます。)
                     ・価格情報会社の提供する価額
       外貨建資産の円換算               計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
       外国為替予約の円換算               計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
        ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
       基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま

       す。
       ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
          ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
          コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
     (2)【保管】

       該当事項はありません。
                                  61/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (3)【信託期間】
       信託期間は、2018年2月28日から原則として無期限です。
       㬰弰怰地Ŏஊᠰఀ⠀㔀⤰崰湎               イ.償還規定」の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終
        了させることがあります。
     (4)【計算期間】

       a.計算期間は、原則として毎年2月26日から翌年2月25日までとします。
       b.上記a.の規定にかかわらず、上記a.の原則により各計算期間終了日に該当する日(以下「該当
        日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日よ
        り次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了
        日とします。
     (5)【その他】

       イ.償還規定
       a.委託会社は、信託期間中において、信託契約を解約することが受益者のために有利であると認め
        る場合、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、マザーファンドのベンチマークである
        対象インデックスが改廃された場合、またはやむを得ない事情が発生した場合は、受託会社と合
        意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社
        は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
       b.委託会社は、上記a.の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行い
        ます。この場合において、あらかじめ、書面決議の日および信託契約の解約の理由などの事項を
        定め、当該決議の日の2週間前までに、信託契約にかかる知れている受益者に対し、書面をもっ
        てこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下イ.償還規定c.にお
        いて同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、
        知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成
        するものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.上記b.からd.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該
        提案につき、信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示を
        したときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じてい
        る場合であって、上記b.からd.までの手続きを行うことが困難な場合にも適用しません。
       f.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し信託を終了させます。
       g.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
        委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記「ロ.信託約款の
        変更等    b.」の書面決議が否決された場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間にお
        いて存続します。
                                  62/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       h.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
        に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるときは、委託会社また
        は受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、ま
        た は裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更等」の規定にした
        がい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解
        任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は
        信託契約を解約し、信託を終了させます。
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約を行う場合において、投資信
        託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適
        用を受けません。
       ロ.信託約款の変更等

       a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することまたはこの信託と他の投資信託との併合(投資
        信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」をいい
        ます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする旨
        およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、信託約款はa.からg.に定める以外の方法によっ
        て変更することができないものとします。
       b.委託会社は、上記a.の事項(上記a.の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
        合に限り、上記a.の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益におよぼす影響が軽微なもの
        に該当する場合を除きます。以下、「重大な約款の変更等」といいます。)について、書面決議
        を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等の内容
        およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、信託約款にかかる知れてい
        る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       c.上記b.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
        属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下同じ。)は受益権の
        口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決
        権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       d.上記b.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
        もって行います。
       e.書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
       f.上記b.からe.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合において、
        当該提案につき、信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
        示をしたときには適用しません。
       g.上記a.からf.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合に
        あっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決さ
        れた場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
       h.委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、上記a.からg.の規
        定にしたがいます。
                                  63/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       i.この信託は、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約をするこ
        とにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われる
        こととなる委託者指図型投資信託に該当するため、重大な約款の変更等を行う場合において、投
        資 信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定
        の適用を受けません。
       ハ.関係法人との契約の更改

        証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当該
        契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに当事者間の別段の意思表示がない限り、1年毎に自
        動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
       ニ.公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページに
        掲載します。
        (URL http://www.am-one.co.jp/)
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
        告は、日本経済新聞に掲載して行います。
       ホ.運用報告書

       ・委託会社は、毎年2月25日(休業日の場合は翌営業日とします。)および償還時に交付運用報告
        書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
       ・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から運
        用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
        (URL http://www.am-one.co.jp/)
                                  64/261










                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     4【受益者の権利等】
      (1)収益分配金請求権
        収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、販売会社に交付され、販売会社によ
        り自動的に再投資されます。販売会社は、自動けいぞく投資約款に基づき、毎計算期間の末日に
        おいて振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計
        算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収
        益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会
        社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者と
        します。)に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。当該売付け
        により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      (2)償還金請求権

        受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
        受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
        権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
        以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
        定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義で記載または記録
        されている受益権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日
        の場合は翌営業日)から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      (3)一部解約請求権

        受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      (4)帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
        閲覧または謄写を請求することができます。
                                  65/261









                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     第3【ファンドの経理状況】
     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並
        びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づい
        て作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドの第1期計算期間は信託約款の規定に基づき、平成30年2月28日から平成31年2月25日までとなっており
        ます。
     (3)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(平成30年2月28日から平成31年2
        月25日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
                                  66/261

















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     1【財務諸表】
     【4資産分散投資・スタンダード<DC年金>】
     (1)【貸借対照表】
                                      (単位:円)
                                    第1期
                                平成31年2月25日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                               7,990,708
                                      190,442,582
         親投資信託受益証券
         流動資産合計                              198,433,290
       資産合計                               198,433,290
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                               1,958,626
         未払受託者報酬                                19,215
         未払委託者報酬                                134,710
                                         3,607
         その他未払費用
         流動負債合計                               2,116,158
       負債合計                                2,116,158
      純資産の部
       元本等
                                     ※1 194,621,025
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                             1,696,107
          (分配準備積立金)                             1,572,020
                                      196,317,132
         元本等合計
       純資産合計                               196,317,132
      負債純資産合計                                 198,433,290
                                  67/261











                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (2)【損益及び剰余金計算書】
                                      (単位:円)
                                    第1期
                                自 平成30年2月28日
                                至 平成31年2月25日
      営業収益
                                        △ 48,418
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                                 △ 48,418
      営業費用
       支払利息                                  4,216
       受託者報酬                                  27,207
       委託者報酬
                                        191,032
                                         5,143
       その他費用
       営業費用合計                                 227,598
      営業利益又は営業損失(△)                                  △ 276,016
      経常利益又は経常損失(△)                                  △ 276,016
      当期純利益又は当期純損失(△)                                  △ 276,016
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                      △ 1,318,193
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                     -
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                  2,210,746
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       2,210,746
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                  1,556,816
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       1,556,816
       額
                                          ※1 -
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金(△)                                  1,696,107
                                  68/261












                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                         第1期
              項目
                                      平成31年2月25日現在
     1.    ※1   期首元本額                                          1,000,000円
             期中追加設定元本額                                        358,187,202円
             期中一部解約元本額                                        164,566,177円
     2.       受益権の総数                                        194,621,025口

     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                         第1期
              項目                        自 平成30年2月28日
                                      至 平成31年2月25日
     1.    ※1   分配金の計算過程             計算期間末における費用控除後の配当等収益(1,572,020円)、費用控除
                          後、繰越欠損金を補填した有価証券売買等損益(0円)、信託約款に規定
                          される収益調整金(167,514円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象
                          収益は1,739,534円(1万口当たり89.38円)でありますが、分配を行って
                          おりません。なお、分配金の計算過程においては、親投資信託の配当等収
                          益及び収益調整金相当額を充当する方法によっております。
                                  69/261











                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                         第1期
              項目                        自 平成30年2月28日
                                      至 平成31年2月25日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方
                          針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目
                          的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の

         に係るリスク                 金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有する有価証券の詳細
                          は「附属明細表」に記載しております。これらは、主要投資対象である親
                          投資信託受益証券が保有する金融商品に係る、価格変動リスク、為替変動
                          リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク
                          等のリスクに晒されております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運

                          用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等
                          を行うことにより、適切な管理を行います。リスク管理に関する委員会等
                          はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的な見地から運用状況
                          全般の管理を行います。
     2.金融商品の時価等に関する事項

                                         第1期
              項目
                                      平成31年2月25日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸
         差額                 借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券

                          「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載しております。
                          (2)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                          (3)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務)は短期
                          間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿
                          価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合

         ついての補足説明                 には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定におい
                          ては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場
                          合、当該価額が異なることもあります。
                                  70/261






                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (有価証券に関する注記)
     売買目的有価証券
                                         第1期
                                      平成31年2月25日現在
              種類
                                         当期の
                                       損益に含まれた
                                       評価差額(円)
     親投資信託受益証券                                                   624,300
     合計
                                                        624,300
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (1口当たり情報に関する注記)

                                         第1期
                                      平成31年2月25日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.0087円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (10,087円)
                                  71/261













                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (4)【附属明細表】
     第1 有価証券明細表

     (1)株式
     該当事項はありません。
     (2)株式以外の有価証券

                                                   平成31年2月25日現在
                                       券面総額           評価額
         種 類                銘 柄                                 備考
                                        (円)          (円)
                国内株式パッシブ・ファンド(最適化
                                         15,741,457          39,402,441
     親投資信託受益証券
                法)・マザーファンド
                国内債券パッシブ・ファンド・マザーファ
                                         78,020,738          101,957,500
                ンド
                外国株式パッシブ・ファンド・マザーファ
                                         5,581,613          19,664,580
                ンド
                外国債券パッシブ・ファンド・マザーファ
                                         16,166,435          29,418,061
                ンド
     親投資信託受益証券 合計                                   115,510,243          190,442,582
     合計                                   115,510,243          190,442,582
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
                                  72/261











                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (参考)
     当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファン
     ド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券及び「外国債券パッシブ・
     ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益
     証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
     同親投資信託の状況は以下の通りであります。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」の状況

     貸借対照表

                                                      (単位:円)
                               注記
              科            目
                                          平成31年2月25日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                              2,988,149,655
        株式                        ※2                     278,573,736,940
        派生商品評価勘定                                               138,927,340
        未収入金                                              5,556,699,138
        未収配当金                                               432,164,396
        流動資産合計                                             287,689,677,469
       資産合計                                              287,689,677,469
      負債の部
       流動負債
        前受金                                               101,740,000
        未払解約金                                               587,129,000
        流動負債合計                                               688,869,000
       負債合計                                                688,869,000
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※1                     114,657,645,379
        剰余金
         剰余金又は欠損金(△)                                            172,343,163,090
        元本等合計                                             287,000,808,469
       純資産合計                                              287,000,808,469
      負債純資産合計                                               287,689,677,469
                                  73/261







                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.    有価証券の評価基準及び評価方法                    株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     2.    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    先物取引

                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
                             金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
                             ます。
     3.    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                項目                        平成31年2月25日現在
     1.    ※1   本報告書における開示対象ファ                                      109,304,012,741円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                                      37,886,396,573円
             同期中一部解約元本額                                      32,532,763,935円
             元本の内訳

         ファンド名
             DIAM DC 国内株式イン                                      12,468,295,739円
             デックスファンド
             DIAM国内株式パッシブ・                                       2,419,303,636円
             ファンド
             MITO ラップ型ファンド                                         3,468,286円
             (安定型)
             MITO ラップ型ファンド                                         7,945,181円
             (中立型)
             MITO ラップ型ファンド                                         13,800,833円
             (積極型)
             グローバル8資産ラップファン                                         30,525,528円
             ド(安定型)
             グローバル8資産ラップファン                                         22,705,105円
             ド(中立型)
             グローバル8資産ラップファン                                         16,286,084円
             ド(積極型)
             たわらノーロード TOPIX                                        401,502,285円
             たわらノーロード バランス                                        117,134,289円
             (8資産均等型)
             たわらノーロード バランス                                         3,005,990円
             (堅実型)
             たわらノーロード バランス                                         20,772,424円
             (標準型)
                                  74/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             たわらノーロード バランス                                         41,336,359円
             (積極型)
             たわらノーロード スマートグ                                          228,108円
             ローバルバランス(保守型)
             たわらノーロード スマートグ                                         12,480,260円
             ローバルバランス(安定型)
             たわらノーロード スマートグ                                         39,005,761円
             ローバルバランス(安定成長
             型)
             たわらノーロード スマートグ                                         29,677,345円
             ローバルバランス(成長型)
             たわらノーロード スマートグ                                         77,836,954円
             ローバルバランス(積極型)
             たわらノーロード 最適化バラ                                           74,811円
             ンス(保守型)
             たわらノーロード 最適化バラ                                          202,337円
             ンス(安定型)
             たわらノーロード 最適化バラ                                         1,091,080円
             ンス(安定成長型)
             たわらノーロード 最適化バラ                                          677,578円
             ンス(成長型)
             たわらノーロード 最適化バラ                                         2,430,418円
             ンス(積極型)
             DIAM国内株式インデックス                                      38,451,829,318円
             ファンド<DC年金>
             DIAMバランス・ファンド<                                        935,732,389円
             DC年金>1安定型
             DIAMバランス・ファンド<                                       3,131,241,549円
             DC年金>2安定・成長型
             DIAMバランス・ファンド<                                       3,222,374,092円
             DC年金>3成長型
             DIAM DC バランス30                                        361,239,458円
             インデックスファンド
             DIAM DC バランス50                                       1,178,711,664円
             インデックスファンド
             DIAM DC バランス70                                       1,114,346,617円
             インデックスファンド
             マネックス資産設計ファンド<                                         40,750,146円
             隔月分配型>
             マネックス資産設計ファンド<                                       1,087,561,549円
             育成型>
             マネックス資産設計ファンド                                          25,501,335円
             エボリューション
             DIAM DC 8資産バラン                                        297,908,998円
             スファンド(新興国10)
             DIAM DC 8資産バラン                                        200,074,391円
             スファンド(新興国20)
             DIAM DC 8資産バラン                                        346,992,463円
             スファンド(新興国30)
             投資のソムリエ                                       4,228,387,335円
             クルーズコントロール                                       1,465,176,884円
                                                     401,357,411円
             投資のソムリエ<DC年金>
                                  75/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             DIAM 8資産バランスファ                                        222,726,425円
             ンドN<DC年金>
             DIAM DC バランス・F                                        277,769,123円
             (成長型)
             クルーズコントロール<DC年                                         1,052,435円
             金>
             DIAMコア資産設計ファンド                                         14,887,351円
             (堅実型)
             DIAMコア資産設計ファンド                                         33,987,494円
             (積極型)
             投資のソムリエ<DC年金>リ                                         55,644,561円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                                          534,098円
             リスク抑制世界8資産バランス                                        935,961,743円
             ファンド
             投資のソムリエ(ターゲット・                                         2,395,527円
             イヤー2045)
             投資のソムリエ(ターゲット・                                         1,872,352円
             イヤー2055)
             リスク抑制世界8資産バランス                                          383,754円
             ファンド(DC)
             投資のソムリエ(ターゲット・                                         3,992,711円
             イヤー2035)
             4資産分散投資・スタンダード                                         15,741,457円
             <DC年金>
             リスクコントロール世界資産分                                        133,194,060円
             散ファンド
             9資産分散投資・スタンダード                                           18,666円
             <DC年金>
             DIAMワールドバランス25                                         70,041,061円
             VA(適格機関投資家限定)
             日米資産配分戦略ファンド(イ                                         14,119,938円
             ンカム重視型)(為替ヘッジあ
             り)(適格機関投資家限定)
             DIAMグローバル・バランス                                        116,601,135円
             ファンド25VA(適格機関投
             資家限定)
             DIAMグローバル・バランス                                        278,349,861円
             ファンド50VA(適格機関投
             資家限定)
             DIAM国際分散バランスファ                                         15,178,664円
             ンド30VA(適格機関投資家
             限定)
             DIAM国際分散バランスファ                                         64,049,107円
             ンド50VA(適格機関投資家
             限定)
             DIAM国内重視バランスファ                                         16,881,660円
             ンド30VA(適格機関投資家
             限定)
             DIAM国内重視バランスファ                                         13,764,104円
             ンド50VA(適格機関投資家
             限定)
                                  76/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             DIAM世界バランスファンド                                         26,737,416円
             40VA(適格機関投資家限
             定)
             DIAM世界バランスファンド                                         55,134,608円
             50VA(適格機関投資家限
             定)
             DIAMバランスファンド25                                       1,027,917,002円
             VA(適格機関投資家限定)
             DIAMバランスファンド3                                        976,717,638円
             7.5VA(適格機関投資家限
             定)
             DIAMバランスファンド50                                       2,697,902,190円
             VA(適格機関投資家限定)
             DIAMグローバル・アセッ                                        192,926,098円
             ト・バランスVA(適格機関投
             資家限定)
             DIAMグローバル・アセッ                                         52,560,495円
             ト・バランスVA2(適格機関
             投資家限定)
             DIAM アクサ グローバ                                        559,319,842円
             ル バランスファンド30VA
             (適格機関投資家限定)
             DIAM世界アセットバランス                                        336,810,390円
             ファンドVA(適格機関投資家
             向け)
             DIAMグローバルβ私募ファ                                         10,473,598円
             ンド(適格機関投資家向け)
             DIAM世界バランスファンド                                         7,863,061円
             55VA(適格機関投資家限
             定)
             DIAM世界バランスファンド                                         51,615,818円
             35VA(適格機関投資家限
             定)
             DIAM世界アセットバランス                                       8,689,373,337円
             ファンド2VA(適格機関投資
             家限定)
             DIAM世界アセットバランス                                        152,648,549円
             ファンド40VA(適格機関投
             資家限定)
             DIAM世界アセットバランス                                       1,817,626,033円
             ファンド25VA(適格機関投
             資家限定)
             DIAM世界アセットバランス                                      10,401,405,545円
             ファンド3VA(適格機関投資
             家限定)
             DIAMバランス30VA(適                                         4,948,207円
             格機関投資家限定)
             DIAMバランス50VA(適                                          296,109円
             格機関投資家限定)
             DIAMバランス70VA(適                                         3,683,923円
             格機関投資家限定)
                                  77/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             DIAM世界アセットバランス                                       9,257,927,089円
             ファンド4VA(適格機関投資
             家限定)
             DIAM世界バランス25VA                                         66,435,729円
             (適格機関投資家限定)
             DIAM国内バランス30VA                                         28,676,956円
             (適格機関投資家限定)
             DIAMバランス20VA(適                                         26,843,008円
             格機関投資家限定)
             DIAMバランス40VA(適                                          107,564円
             格機関投資家限定)
             DIAMバランス60VA(適                                          120,467円
             格機関投資家限定)
             DIAM世界アセットバランス                                        426,124,037円
             ファンド7VA(1212)
             (適格機関投資家限定)
             DIAM世界アセットバランス                                       1,366,625,210円
             ファンド7VA(1303)
             (適格機関投資家限定)
             DIAM世界アセットバランス                                       1,837,729,242円
             ファンド7VA(1306)
             (適格機関投資家限定)
             DIAM世界アセットバランス                                         72,976,941円
             ファンド7VA(1309)
             (適格機関投資家限定)
         計                                          114,657,645,379円
     2.    受益権の総数                                          114,657,645,379口

     3.    ※2   差入代用有価証券                                  株式   3,387,000,000円

                                  78/261










                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                        自 平成30年2月28日
                項目
                                        至 平成31年2月25日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用
     1.
                             の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として
                             運用することを目的としております。
     2.    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

         リスク                    ブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                             当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載し
                             ております。これらは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの
                             市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されて
                             おります。
                             また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数
                             先物取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産が運用
                             対象とする資産の価格変動リスクの低減及び信託財産に属する資
                             産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、株価の変動
                             によるリスクを有しております。
         金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部

     3.
                             署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部
                             署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リ
                             スク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告
                             を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
                                  79/261












                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     2.金融商品の時価等に関する事項
                項目                        平成31年2月25日現在
     1.    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価している
                             ため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.    時価の算定方法                    (1)有価証券

                             「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載してお
                             ります。
                             (2)デリバティブ取引
                             「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しておりま
                             す。
                             (3)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似している
                             ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     3.    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

         の補足説明                    ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                             価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
                             なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
                             す。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデ
                             リバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体が
                             デリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
                                  80/261












                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (有価証券に関する注記)
     売買目的有価証券
                                        平成31年2月25日現在
                                           当期の
                種類
                                         損益に含まれた
                                         評価差額(円)
     株式
                                                     8,911,066,610
     合計                                                8,911,066,610
     (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(平成31年2月8日から平成31年2月25日まで)に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     株式関連

                                 平成31年2月25日       現在
                    契約額等                     時価            評価損益
         種類
                                         (円)             (円)
                               うち
                    (円)
                              1年超
     市場取引
      先物取引

        買 建

                      7,410,197,000            -         7,549,275,000             139,078,000
     合計

                      7,410,197,000            -         7,549,275,000             139,078,000
     (注)1.時価の算定方法
          株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (1口当たり情報に関する注記)

                                        平成31年2月25日現在
     1口当たり純資産額                                                  2.5031円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (25,031円)
                                  81/261






                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     附属明細表
     第1 有価証券明細表

     (1)株式
                                                   平成31年2月25日現在
                                         評価額(円)
             銘 柄              株 式 数                              備考
                                    単 価          金 額
     極洋                          5,300     2,982.00            15,804,600
     日本水産                         163,500       716.00          117,066,000
     マルハニチロ                         23,600      3,705.00            87,438,000
     ホウスイ                           900     900.00            810,000
     カネコ種苗                          4,600     1,362.00            6,265,200
     サカタのタネ                         19,900      3,780.00            75,222,000
     ホクト                         13,700      1,956.00            26,797,200
     ホクリヨウ                          2,300      636.00           1,462,800
     ヒノキヤグループ                          3,500     2,303.00            8,060,500
     ショーボンドホールディングス                         11,700      7,900.00            92,430,000
     ミライト・ホールディングス                         46,000      1,679.00            77,234,000
     タマホーム                          7,900     1,113.00            8,792,700
     サンヨーホームズ                          2,500      887.00           2,217,500
     日本アクア                          4,100      535.00           2,193,500
     ファーストコーポレーション                          4,600      769.00           3,537,400
     ベステラ                          3,200     1,366.00            4,371,200
     TATERU                         20,100       274.00           5,507,400
     スペースバリューホールディングス
                               20,100       895.00           17,989,500
     住石ホールディングス                         35,500       101.00           3,585,500
     日鉄鉱業                          3,700     4,775.00            17,667,500
     三井松島ホールディングス                          6,900     1,423.00            9,818,700
     国際石油開発帝石                         655,400      1,134.00           743,223,600
     石油資源開発                         23,500      2,365.00            55,577,500
     K&Oエナジーグループ                          7,800     1,513.00            11,801,400
     ダイセキ環境ソリューション                          3,200      637.00           2,038,400
     第一カッター興業
                               1,900     1,772.00            3,366,800
     安藤・間                         104,600       769.00           80,437,400
     東急建設                         47,900       955.00           45,744,500
     コムシスホールディングス                         57,900      2,925.00           169,357,500
     ミサワホーム                         12,800       738.00           9,446,400
     ビーアールホールディングス                         13,600       357.00           4,855,200
     高松コンストラクショングループ                         10,200      2,676.00            27,295,200
     東建コーポレーション                          5,000     6,730.00            33,650,000
     ソネック                          1,800      720.00           1,296,000
     ヤマウラ                          6,500      988.00           6,422,000
     大成建設                         134,200      5,110.00           685,762,000
     大林組                         404,200      1,057.00           427,239,400
     清水建設                         412,300       959.00          395,395,700
     飛島建設                         11,600      1,536.00            17,817,600
     長谷工コーポレーション                         168,600      1,397.00           235,534,200
     松井建設                         14,800       742.00           10,981,600
     錢高組
                               1,600     5,430.00            8,688,000
     鹿島建設                         315,900      1,580.00           499,122,000
                                  82/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     不動テトラ                          9,300     1,605.00            14,926,500
     大末建設                          4,900      962.00           4,713,800
     鉄建建設                          8,200     2,696.00            22,107,200
     西松建設                         29,000      2,558.00            74,182,000
     三井住友建設                         97,200       712.00           69,206,400
     大豊建設                          9,100     3,190.00            29,029,000
     前田建設工業                         96,100      1,177.00           113,109,700
     佐田建設                          8,700      379.00           3,297,300
     ナカノフドー建設                         10,400       512.00           5,324,800
     奥村組                         22,200      3,460.00            76,812,000
     東鉄工業                         16,200      2,982.00            48,308,400
     イチケン                          2,500     1,960.00            4,900,000
     富士ピー・エス                          4,300      480.00           2,064,000
     淺沼組                          4,800     2,686.00            12,892,800
     戸田建設                         156,600       707.00          110,716,200
     熊谷組                         19,200      3,410.00            65,472,000
     青木あすなろ建設                          6,600     1,004.00            6,626,400
     北野建設                          2,800     3,130.00            8,764,000
     植木組                          1,700     2,373.00            4,034,100
     矢作建設工業                         18,200       763.00           13,886,600
     ピーエス三菱                         14,400       630.00           9,072,000
     日本ハウスホールディングス                         26,000       445.00           11,570,000
     大東建託                         48,000     16,025.00            769,200,000
     新日本建設                         16,100      1,048.00            16,872,800
     NIPPO                         35,600      2,101.00            74,795,600
     東亜道路工業                          2,500     3,115.00            7,787,500
     前田道路                         42,200      2,132.00            89,970,400
     日本道路                          3,600     6,430.00            23,148,000
     東亜建設工業                         11,800      1,643.00            19,387,400
     若築建設                          6,800     1,516.00            10,308,800
     東洋建設                         49,300       444.00           21,889,200
     五洋建設                         160,400       549.00           88,059,600
     世紀東急工業                         19,800       629.00           12,454,200
     福田組                          4,400     4,430.00            19,492,000
     日本ドライケミカル                          3,400     1,224.00            4,161,600
     住友林業                         95,400      1,452.00           138,520,800
     日本基礎技術
                               14,000       392.00           5,488,000
     巴コーポレーション                         17,000       390.00           6,630,000
     大和ハウス工業                         373,300      3,454.00          1,289,378,200
     ライト工業                         26,000      1,527.00            39,702,000
     積水ハウス                         412,600      1,654.00           682,440,400
     日特建設                         11,600       615.00           7,134,000
     北陸電気工事                          6,600      920.00           6,072,000
     ユアテック                         21,500       888.00           19,092,000
     四電工
                               2,000     2,684.00            5,368,000
     中電工                         17,200      2,313.00            39,783,600
     関電工                         61,300      1,038.00            63,629,400
     きんでん                         89,500      1,788.00           160,026,000
     東京エネシス                         13,900       969.00           13,469,100
     トーエネック                          3,800     3,215.00            12,217,000
                                  83/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     住友電設                          9,300     1,864.00            17,335,200
     日本電設工業                         23,000      2,275.00            52,325,000
     協和エクシオ                         52,800      2,869.00           151,483,200
     新日本空調                         11,400      1,886.00            21,500,400
     日本工営                          7,800     2,491.00            19,429,800
     九電工                         26,600      3,855.00           102,543,000
     三機工業                         30,400      1,184.00            35,993,600
     日揮                         116,100      1,667.00           193,538,700
     中外炉工業                          3,800     1,769.00            6,722,200
     ヤマト                         12,100       473.00           5,723,300
     太平電業                          9,100     2,554.00            23,241,400
     高砂熱学工業                         34,000      1,810.00            61,540,000
     三晃金属工業                          1,500     3,010.00            4,515,000
     NECネッツエスアイ                         13,000      2,625.00            34,125,000
     朝日工業社                          2,700     2,959.00            7,989,300
     明星工業                         24,300       748.00           18,176,400
     大氣社                         18,300      3,320.00            60,756,000
     ダイダン                          9,000     2,402.00            21,618,000
     日比谷総合設備                         12,900      1,898.00            24,484,200
     東芝プラントシステム                         29,200      2,070.00            60,444,000
     日本製粉                         40,000      1,904.00            76,160,000
     日清製粉グループ本社                         136,400      2,379.00           324,495,600
     日東富士製粉                           800    6,490.00            5,192,000
     昭和産業                         11,100      3,060.00            33,966,000
     鳥越製粉                         10,800       807.00           8,715,600
     中部飼料                         14,700      1,099.00            16,155,300
     フィード・ワン                         81,500       180.00           14,670,000
     東洋精糖                          2,000     1,028.00            2,056,000
     日本甜菜製糖                          6,800     1,875.00            12,750,000
     三井製糖                          9,500     2,857.00            27,141,500
     塩水港精糖                         13,500       225.00           3,037,500
     日新製糖                          5,700     2,094.00            11,935,800
     LIFULL                         40,700       657.00           26,739,900
     ジェイエイシーリクルートメント                          9,300     2,506.00            23,305,800
     日本M&Aセンター                         85,700      2,879.00           246,730,300
     メンバーズ                          4,000     1,639.00            6,556,000
     中広
                               1,100      579.00            636,900
     タケエイ                         12,000       832.00           9,984,000
     E・Jホールディングス                          1,400     1,079.00            1,510,600
     トラスト・テック                          5,600     3,605.00            20,188,000
     コシダカホールディングス                         30,800      1,629.00            50,173,200
     アルトナー                          2,200     1,040.00            2,288,000
     パソナグループ                         14,000      1,486.00            20,804,000
     CDS                          2,900     1,259.00            3,651,100
     リンクアンドモチベーション
                               21,300       913.00           19,446,900
     GCA                         11,600       921.00           10,683,600
     エス・エム・エス                         42,300      2,006.00            84,853,800
     パーソルホールディングス                         115,000      1,900.00           218,500,000
     リニカル                          6,500     1,720.00            11,180,000
     クックパッド                         36,700       292.00           10,716,400
                                  84/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     エスクリ                          3,200      634.00           2,028,800
     アイ・ケイ・ケイ                          5,800      740.00           4,292,000
     森永製菓                         30,400      4,895.00           148,808,000
     中村屋                          3,000     4,245.00            12,735,000
     江崎グリコ                         36,300      5,590.00           202,917,000
     名糖産業                          5,900     1,387.00            8,183,300
     井村屋グループ                          5,200     2,478.00            12,885,600
     不二家                          6,700     2,251.00            15,081,700
     山崎製パン                         98,800      1,908.00           188,510,400
     第一屋製パン                          2,100     1,012.00            2,125,200
     モロゾフ                          2,000     4,890.00            9,780,000
     亀田製菓                          7,500     5,290.00            39,675,000
     寿スピリッツ                         12,800      4,430.00            56,704,000
     カルビー                         55,000      3,095.00           170,225,000
     森永乳業                         24,200      3,515.00            85,063,000
     六甲バター                          8,800     2,003.00            17,626,400
     ヤクルト本社                         89,400      7,450.00           666,030,000
     明治ホールディングス                         85,500      8,710.00           744,705,000
     雪印メグミルク                         29,100      2,701.00            78,599,100
     プリマハム                         17,000      2,101.00            35,717,000
     日本ハム                         52,200      4,055.00           211,671,000
     林兼産業                          4,100      610.00           2,501,000
     丸大食品                         12,900      1,915.00            24,703,500
     S Foods                         10,900      4,300.00            46,870,000
     伊藤ハム米久ホールディングス                         77,600       665.00           51,604,000
     学情                          4,700     1,315.00            6,180,500
     スタジオアリス                          5,800     2,345.00            13,601,000
     シミックホールディングス                          6,400     1,677.00            10,732,800
     システナ                         42,200      1,158.00            48,867,600
     NJS                          2,600     1,496.00            3,889,600
     デジタルアーツ                          6,300     8,680.00            54,684,000
     新日鉄住金ソリューションズ                         17,700      2,987.00            52,869,900
     綜合警備保障                         45,700      4,870.00           222,559,000
     キューブシステム                          6,400      845.00           5,408,000
     いちご                         151,200       384.00           58,060,800
     エイジア                          2,400     1,332.00            3,196,800
     日本駐車場開発
                              144,100       156.00           22,479,600
     コア                          5,000     1,361.00            6,805,000
     カカクコム                         86,600      2,089.00           180,907,400
     アイロムグループ                          4,400     1,491.00            6,560,400
     セントケア・ホールディング                          6,400      570.00           3,648,000
     サイネックス                          1,800      702.00           1,263,600
     ルネサンス                          6,500     2,050.00            13,325,000
     ディップ                         18,600      2,085.00            38,781,000
     SBSホールディングス
                               11,900      1,872.00            22,276,800
     オプトホールディング                          7,100     1,706.00            12,112,600
     新日本科学                         15,700       821.00           12,889,700
     ツクイ                         27,200       725.00           19,720,000
     キャリアデザインセンター                          3,000     1,203.00            3,609,000
     ベネフィット・ワン                         15,900      4,320.00            68,688,000
                                  85/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     エムスリー                         242,200      1,797.00           435,233,400
     ツカダ・グローバルホールディング                          7,400      610.00           4,514,000
     ブラス                           800     585.00            468,000
     アウトソーシング                         60,700      1,463.00            88,804,100
     ウェルネット                         11,000      1,088.00            11,968,000
     ワールドホールディングス                          3,200     2,038.00            6,521,600
     ディー・エヌ・エー                         62,000      1,706.00           105,772,000
     博報堂DYホールディングス                         159,800      1,786.00           285,402,800
     ぐるなび                         16,500       723.00           11,929,500
     エスアールジータカミヤ                         12,000       689.00           8,268,000
     ジャパンベストレスキューシステム                          9,200     1,375.00            12,650,000
     ファンコミュニケーションズ                         31,800       531.00           16,885,800
     ライク                          4,600      996.00           4,581,600
     ビジネス・ブレークスルー                          4,900      399.00           1,955,100
     WDBホールディングス                          5,300     2,851.00            15,110,300
     ティア                          5,400      677.00           3,655,800
     CDG                          1,000     1,262.00            1,262,000
     バリューコマース                          7,800     2,135.00            16,653,000
     インフォマート                         63,100      1,280.00            80,768,000
     サッポロホールディングス                         44,100      2,478.00           109,279,800
     アサヒグループホールディングス                         252,900      4,878.00          1,233,646,200
     キリンホールディングス                         546,200      2,516.50          1,374,512,300
     宝ホールディングス                         90,500      1,248.00           112,944,000
     オエノンホールディングス                         34,500       383.00           13,213,500
     養命酒製造                          3,700     2,142.00            7,925,400
     コカ・コーラ ボトラーズジャパン
                               92,500      3,000.00           277,500,000
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                         80,800      5,030.00           406,424,000
     ダイドーグループホールディングス                          6,800     5,540.00            37,672,000
     伊藤園                         36,700      5,240.00           192,308,000
     キーコーヒー                         11,900      2,064.00            24,561,600
     ユニカフェ                          3,800     1,011.00            3,841,800
     ジャパンフーズ                          1,800     1,267.00            2,280,600
     日清オイリオグループ                         15,500      3,445.00            53,397,500
     不二製油グループ本社                         29,500      3,805.00           112,247,500
     かどや製油                          1,300     5,070.00            6,591,000
     J-オイルミルズ                          6,300     4,025.00            25,357,500
     ローソン                         30,000      6,820.00           204,600,000
     サンエー                          9,000     4,370.00            39,330,000
     カワチ薬品                          9,200     2,100.00            19,320,000
     エービーシー・マート                         18,500      6,440.00           119,140,000
     ハードオフコーポレーション                          4,800      823.00           3,950,400
     高千穂交易                          4,600     1,010.00            4,646,000
     アスクル                         12,400      2,612.00            32,388,800
     ゲオホールディングス                         18,000      1,630.00            29,340,000
     アダストリア                         16,400      1,906.00            31,258,400
     ジーフット                          6,900      691.00           4,767,900
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                          1,500      785.00           1,177,500
     伊藤忠食品                          2,900     4,910.00            14,239,000
     くらコーポレーション                          7,000     5,830.00            40,810,000
                                  86/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     キャンドゥ                          5,700     1,616.00            9,211,200
     エレマテック                          5,500     1,876.00            10,318,000
     パルグループホールディングス                          6,100     3,190.00            19,459,000
     JALUX                          3,400     2,510.00            8,534,000
     エディオン                         50,300       967.00           48,640,100
     あらた                          6,600     4,375.00            28,875,000
     サーラコーポレーション                         24,000       582.00           13,968,000
     ワッツ                          4,000      733.00           2,932,000
     トーメンデバイス                          1,800     2,501.00            4,501,800
     ハローズ                          4,500     2,107.00            9,481,500
     JPホールディングス                         33,300       276.00           9,190,800
     あみやき亭                          2,600     3,665.00            9,529,000
     東京エレクトロン デバイス                          4,300     1,855.00            7,976,500
     ひらまつ                         23,800       351.00           8,353,800
     フィールズ                         10,400       735.00           7,644,000
     双日                         654,500       415.00          271,617,500
     アルフレッサ ホールディングス                         131,700      3,200.00           421,440,000
     大黒天物産                          2,800     4,000.00            11,200,000
     ハニーズホールディングス                         10,500       987.00           10,363,500
     ファーマライズホールディングス                          2,700      565.00           1,525,500
     キッコーマン                         79,700      5,640.00           449,508,000
     味の素                         266,700      1,676.50           447,122,550
     キユーピー                         67,200      2,564.00           172,300,800
     ハウス食品グループ本社                         46,100      4,465.00           205,836,500
     カゴメ                         48,400      2,901.00           140,408,400
     焼津水産化学工業                          5,900     1,209.00            7,133,100
     アリアケジャパン                         11,000      5,930.00            65,230,000
     ピエトロ                          1,600     1,643.00            2,628,800
     エバラ食品工業                          2,600     2,176.00            5,657,600
     ニチレイ                         62,800      2,827.00           177,535,600
     横浜冷凍                         31,100       912.00           28,363,200
     東洋水産                         62,100      4,145.00           257,404,500
     イートアンド                          4,200     1,717.00            7,211,400
     大冷                          1,400     1,743.00            2,440,200
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                          3,300      635.00           2,095,500
     日清食品ホールディングス                         51,300      7,720.00           396,036,000
     永谷園ホールディングス
                               6,500     2,385.00            15,502,500
     一正蒲鉾                          4,800     1,105.00            5,304,000
     フジッコ                         13,100      2,253.00            29,514,300
     ロック・フィールド                         13,000      1,617.00            21,021,000
     日本たばこ産業                         697,100      2,879.00          2,006,950,900
     ケンコーマヨネーズ                          6,800     2,278.00            15,490,400
     わらべや日洋ホールディングス                          7,900     1,926.00            15,215,400
     なとり                          6,800     1,666.00            11,328,800
     イフジ産業
                               2,100      711.00           1,493,100
     ピックルスコーポレーション                          2,900     1,902.00            5,515,800
     北の達人コーポレーション                         47,600       484.00           23,038,400
     ユーグレナ                         48,900       736.00           35,990,400
     片倉工業                         14,500      1,259.00            18,255,500
     グンゼ                          7,900     5,120.00            40,448,000
                                  87/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ヒューリック                         247,800      1,021.00           253,003,800
     神栄                          1,600      764.00           1,222,400
     ラサ商事                          6,400      864.00           5,529,600
     アルペン                          9,000     1,659.00            14,931,000
     ハブ                          3,900      965.00           3,763,500
     ラクーンホールディングス                          5,800      707.00           4,100,600
     クオールホールディングス                         17,500      1,455.00            25,462,500
     アルコニックス                         12,600      1,265.00            15,939,000
     神戸物産                         17,900      3,780.00            67,662,000
     ソリトンシステムズ                          6,700     1,048.00            7,021,600
     ジンズ                          8,100     5,500.00            44,550,000
     ビックカメラ                         63,300      1,269.00            80,327,700
     DCMホールディングス                         63,800      1,114.00            71,073,200
     ペッパーフードサービス                          9,300     2,694.00            25,054,200
     MonotaRO                         74,900      2,624.00           196,537,600
     東京一番フーズ                          2,500      624.00           1,560,000
     DDホールディングス                          2,700     2,204.00            5,950,800
     あい ホールディングス                         16,900      1,948.00            32,921,200
     ディーブイエックス                          4,200     1,136.00            4,771,200
     きちりホールディングス                          3,100      728.00           2,256,800
     アークランドサービスホールディング
                               8,700     2,021.00            17,582,700
     ス
     J.フロント リテイリング                         151,400      1,247.00           188,795,800
     ドトール・日レスホールディングス                         20,800      2,154.00            44,803,200
     マツモトキヨシホールディングス                         49,000      3,930.00           192,570,000
     ブロンコビリー                          6,200     2,713.00            16,820,600
     ZOZO                         128,100      2,043.00           261,708,300
     トレジャー・ファクトリー                          3,700      764.00           2,826,800
     物語コーポレーション                          2,900     9,980.00            28,942,000
     ココカラファイン                         13,300      4,835.00            64,305,500
     三越伊勢丹ホールディングス                         221,600      1,108.00           245,532,800
     東洋紡                         49,900      1,566.00            78,143,400
     ユニチカ                         34,500       491.00           16,939,500
     富士紡ホールディングス                          6,100     2,830.00            17,263,000
     日清紡ホールディングス                         66,700       977.00           65,165,900
     倉敷紡績                         11,200      2,250.00            25,200,000
     ダイワボウホールディングス                         10,800      6,490.00            70,092,000
     シキボウ                          6,100     1,030.00            6,283,000
     日東紡績                         17,900      1,997.00            35,746,300
     トヨタ紡織                         42,000      1,858.00            78,036,000
     マクニカ・富士エレホールディングス                         32,800      1,571.00            51,528,800
     Hamee                          3,100      848.00           2,628,800
     ラクト・ジャパン                          2,600     8,450.00            21,970,000
     ウエルシアホールディングス                         31,300      4,020.00           125,826,000
     クリエイトSDホールディングス                         17,500      2,842.00            49,735,000
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                               22,300      1,095.00            24,418,500
     グス
     八洲電機                          9,300      837.00           7,784,100
     メディアスホールディングス                          6,700      734.00           4,917,800
     UKCホールディングス                          7,600     2,052.00            15,595,200
                                  88/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ジューテックホールディングス                          2,700     1,084.00            2,926,800
     丸善CHIホールディングス                         13,700       337.00           4,616,900
     大光                          3,000      618.00           1,854,000
     OCHIホールディングス                          3,400     1,209.00            4,110,600
     TOKAIホールディングス                         62,500       925.00           57,812,500
     黒谷                          2,000      472.00            944,000
     ミサワ                          2,400      435.00           1,044,000
     ティーライフ                          1,600     1,053.00            1,684,800
     Cominix                          1,900      865.00           1,643,500
     エー・ピーカンパニー                          2,300      513.00           1,179,900
     三洋貿易                          6,000     2,154.00            12,924,000
     チムニー                          3,600     2,685.00            9,666,000
     シュッピン                          8,100      798.00           6,463,800
     ビューティガレージ                          1,800     1,442.00            2,595,600
     ウイン・パートナーズ                          7,700     1,223.00            9,417,100
     ネクステージ                         18,400       998.00           18,363,200
     ジョイフル本田                         34,700      1,430.00            49,621,000
     鳥貴族                          4,000     1,802.00            7,208,000
     キリン堂ホールディングス                          4,700     1,584.00            7,444,800
     ホットランド                          6,300     1,367.00            8,612,100
     すかいらーくホールディングス                         110,500      1,704.00           188,292,000
     綿半ホールディングス                          4,500     2,340.00            10,530,000
     日本毛織                         38,700       916.00           35,449,200
     ダイトウボウ                         19,000       82.00           1,558,000
     トーア紡コーポレーション                          5,000      453.00           2,265,000
     ダイドーリミテッド                         14,500       355.00           5,147,500
     ヨシックス                          1,900     3,090.00            5,871,000
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                               34,400      1,194.00            41,073,600
     ホールディングス
     三栄建築設計                          4,800     1,676.00            8,044,800
     スター・マイカ                          5,500     1,368.00            7,524,000
     野村不動産ホールディングス                         79,000      2,109.00           166,611,000
     三重交通グループホールディングス                         24,200       607.00           14,689,400
     サムティ                         16,400      1,523.00            24,977,200
     ディア・ライフ                         15,400       432.00           6,652,800
     コーセーアールイー                          3,600      767.00           2,761,200
     エー・ディー・ワークス                         171,500        35.00           6,002,500
     日本商業開発                          7,500     1,525.00            11,437,500
     プレサンスコーポレーション                         18,900      1,422.00            26,875,800
     ユニゾホールディングス                         17,900      2,164.00            38,735,600
     THEグローバル社                          5,500      515.00           2,832,500
     日本管理センター                          7,900      780.00           6,162,000
     サンセイランディック                          3,200      756.00           2,419,200
     エストラスト                          1,600      783.00           1,252,800
     フージャースホールディングス                         26,000       683.00           17,758,000
     オープンハウス                         19,400      4,005.00            77,697,000
     東急不動産ホールディングス                         319,300       617.00          197,008,100
     飯田グループホールディングス                         99,000      2,029.00           200,871,000
     イーグランド                          1,800      713.00           1,283,400
     ムゲンエステート                          8,400      629.00           5,283,600
                                  89/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     帝国繊維                         13,200      2,472.00            32,630,400
     日本コークス工業                         101,400       100.00           10,140,000
     ゴルフダイジェスト・オンライン                          4,900      619.00           3,033,100
     ミタチ産業                          2,900      741.00           2,148,900
     BEENOS                          2,800     1,209.00            3,385,200
     あさひ                          9,900     1,480.00            14,652,000
     日本調剤                          4,200     3,985.00            16,737,000
     コスモス薬品                          5,200     20,750.00            107,900,000
     シップヘルスケアホールディングス                         24,700      4,355.00           107,568,500
     トーエル                          5,800      720.00           4,176,000
     ソフトクリエイトホールディングス                          5,200     1,568.00            8,153,600
     オンリー                          2,100      998.00           2,095,800
     セブン&アイ・ホールディングス                         496,600      4,962.00          2,464,129,200
     薬王堂                          5,200     2,615.00            13,598,000
     クリエイト・レストランツ・ホール
                               31,900      1,281.00            40,863,900
     ディングス
     明治電機工業                          3,800     1,819.00            6,912,200
     ツルハホールディングス                         25,800      9,760.00           251,808,000
     デリカフーズホールディングス                          2,200     1,328.00            2,921,600
     スターティアホールディングス                          2,400      585.00           1,404,000
     サンマルクホールディングス                          9,400     2,588.00            24,327,200
     フェリシモ                          2,700     1,145.00            3,091,500
     トリドールホールディングス                         14,600      2,294.00            33,492,400
     帝人                         96,000      1,873.00           179,808,000
     東レ                         914,000       789.40          721,511,600
     クラレ                         198,800      1,525.00           303,170,000
     旭化成                         838,200      1,223.00          1,025,118,600
     サカイオーベックス                          2,900     1,875.00            5,437,500
     TOKYO BASE                         10,700       911.00           9,747,700
     稲葉製作所                          6,700     1,267.00            8,488,900
     宮地エンジニアリンググループ                          3,700     2,093.00            7,744,100
     トーカロ                         30,700       921.00           28,274,700
     アルファ                          4,200     1,376.00            5,779,200
     SUMCO                         131,500      1,507.00           198,170,500
     川田テクノロジーズ                          2,600     6,860.00            17,836,000
     RS Technologies                          2,400     3,245.00            7,788,000
     ビーロット                          1,900     1,471.00            2,794,900
     ファーストブラザーズ                          3,300     1,157.00            3,818,100
     ハウスドゥ                          4,500     1,509.00            6,790,500
     シーアールイー                          4,000      932.00           3,728,000
     プロパティエージェント                          1,100     1,130.00            1,243,000
     ケイアイスター不動産                          3,200     1,734.00            5,548,800
     アグレ都市デザイン                          1,500      637.00            955,500
     グッドコムアセット                          2,100     1,506.00            3,162,600
     ジェイ・エス・ビー                           400    4,060.00            1,624,000
     住江織物                          3,200     2,735.00            8,752,000
     日本フエルト                          6,600      464.00           3,062,400
     イチカワ                          1,700     1,396.00            2,373,200
     エコナックホールディングス                         22,200       123.00           2,730,600
     日東製網                          1,400     1,363.00            1,908,200
                                  90/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     芦森工業                          2,500     1,756.00            4,390,000
     アツギ                          9,800      966.00           9,466,800
     ウイルプラスホールディングス                          1,100      724.00            796,400
     ジャパンミート                          4,500     1,749.00            7,870,500
     コメダホールディングス                         27,400      2,131.00            58,389,400
     サツドラホールディングス                          1,800     1,896.00            3,412,800
     デファクトスタンダード                           700     394.00            275,800
     ダイユー・リックホールディングス                          6,400     1,001.00            6,406,400
     バロックジャパンリミテッド                          9,600      920.00           8,832,000
     クスリのアオキホールディングス                         11,800      7,810.00            92,158,000
     ダイニック                          4,700      771.00           3,623,700
     共和レザー                          7,400      794.00           5,875,600
     力の源ホールディングス                          3,400      780.00           2,652,000
     スシローグローバルホールディングス                         13,000      7,110.00            92,430,000
     LIXILビバ                         10,000      1,475.00            14,750,000
     セーレン                         29,000      1,865.00            54,085,000
     ソトー                          4,600      977.00           4,494,200
     東海染工                          1,700     1,064.00            1,808,800
     小松マテーレ                         19,300       838.00           16,173,400
     ワコールホールディングス                         34,200      2,765.00            94,563,000
     ホギメディカル                         14,700      3,755.00            55,198,500
     レナウン                         34,500       100.00           3,450,000
     クラウディアホールディングス                          2,900      472.00           1,368,800
     TSIホールディングス                         43,400       705.00           30,597,000
     マツオカコーポレーション                          3,700     3,350.00            12,395,000
     ワールド                         11,600      2,160.00            25,056,000
     TIS                         39,300      5,280.00           207,504,000
     ネオス                          4,100      987.00           4,046,700
     電算システム                          4,600     2,589.00            11,909,400
     グリー                         81,800       468.00           38,282,400
     コーエーテクモホールディングス                         24,100      1,939.00            46,729,900
     三菱総合研究所                          4,600     3,280.00            15,088,000
     ボルテージ                          2,400      578.00           1,387,200
     電算                          1,300     2,238.00            2,909,400
     AGS                          6,700      724.00           4,850,800
     ファインデックス                         10,000       782.00           7,820,000
     ヒト・コミュニケーションズ
                               2,700     1,628.00            4,395,600
     ブレインパッド                          2,300     5,000.00            11,500,000
     KLab                         21,200       812.00           17,214,400
     ポールトゥウィン・ピットクルーホー
                               15,700       881.00           13,831,700
     ルディングス
     イーブックイニシアティブジャパン                          2,000     1,572.00            3,144,000
     ネクソン                         300,700      1,665.00           500,665,500
     アイスタイル                         30,400       766.00           23,286,400
     エムアップ                          4,100     2,088.00            8,560,800
     エイチーム                          7,500     1,929.00            14,467,500
     テクノスジャパン                         10,100       757.00           7,645,700
     enish                          4,100      465.00           1,906,500
     コロプラ                         33,700       704.00           23,724,800
     オルトプラス                          7,300      314.00           2,292,200
                                  91/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ブロードリーフ                         58,600       592.00           34,691,200
     クロス・マーケティンググループ                          3,300      446.00           1,471,800
     デジタルハーツホールディングス                          5,400     1,327.00            7,165,800
     メディアドゥホールディングス                          3,500     2,402.00            8,407,000
     じげん                         12,700       659.00           8,369,300
     ブイキューブ                          6,300      417.00           2,627,100
     サイバーリンクス                          1,900      960.00           1,824,000
     ディー・エル・イー                          7,500      142.00           1,065,000
     フィックスターズ                         11,400      1,271.00            14,489,400
     CARTA HOLDINGS                          6,400     1,076.00            6,886,400
     オプティム                          2,600     3,950.00            10,270,000
     セレス                          3,900     1,952.00            7,612,800
     特種東海製紙                          7,500     3,965.00            29,737,500
     ベリサーブ                          1,100     6,680.00            7,348,000
     ティーガイア                         11,800      2,007.00            23,682,600
     セック                          1,900     3,855.00            7,324,500
     日本アジアグループ                         12,600       373.00           4,699,800
     豆蔵ホールディングス                          8,100     1,039.00            8,415,900
     テクマトリックス                          8,300     1,829.00            15,180,700
     プロシップ                          3,400     1,321.00            4,491,400
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                              284,700       310.00           88,257,000
     メント
     GMOペイメントゲートウェイ                         19,500      6,520.00           127,140,000
     ザッパラス                          5,900      390.00           2,301,000
     システムリサーチ                          1,600     3,005.00            4,808,000
     インターネットイニシアティブ                         19,300      2,451.00            47,304,300
     さくらインターネット                         14,400       569.00           8,193,600
     ヴィンクス                          4,000     1,188.00            4,752,000
     GMOクラウド                          2,700     3,455.00            9,328,500
     SRAホールディングス                          6,200     2,651.00            16,436,200
     MINORIソリューションズ                          2,300     1,669.00            3,838,700
     システムインテグレータ                          3,400      727.00           2,471,800
     朝日ネット                         10,100       524.00           5,292,400
     eBASE                          3,600     1,761.00            6,339,600
     アバント                          3,200     1,444.00            4,620,800
     アドソル日進                          4,200     1,774.00            7,450,800
     フリービット                          7,100     1,004.00            7,128,400
     コムチュア                          6,700     3,105.00            20,803,500
     サイバーコム                          2,100     2,511.00            5,273,100
     アステリア                          5,900      830.00           4,897,000
     王子ホールディングス                         530,500       675.00          358,087,500
     日本製紙                         56,400      2,182.00           123,064,800
     三菱製紙                         19,200       566.00           10,867,200
     北越コーポレーション                         78,200       643.00           50,282,600
     中越パルプ工業                          5,000     1,386.00            6,930,000
     巴川製紙所                          4,000     1,095.00            4,380,000
     大王製紙                         57,500      1,317.00            75,727,500
     阿波製紙                          3,000      452.00           1,356,000
     マークラインズ                          4,100     1,456.00            5,969,600
     メディカル・データ・ビジョン                         10,500      1,155.00            12,127,500
                                  92/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     gumi                         13,900       597.00           8,298,300
     ショーケース・ティービー                          2,600      793.00           2,061,800
     モバイルファクトリー                          3,300     1,488.00            4,910,400
     テラスカイ                           700    4,130.00            2,891,000
     デジタル・インフォメーション・テク
                               5,300     1,522.00            8,066,600
     ノロジー
     PCIホールディングス                          2,100     2,292.00            4,813,200
     パイプドHD                          2,000      851.00           1,702,000
     アイビーシー                          2,000     1,240.00            2,480,000
     ネオジャパン
                               2,300      985.00           2,265,500
     PR TIMES                           700    2,405.00            1,683,500
     ランドコンピュータ                          1,400     1,149.00            1,608,600
     ダブルスタンダード                           700    5,150.00            3,605,000
     オープンドア                          5,900     3,285.00            19,381,500
     マイネット                          3,900     1,074.00            4,188,600
     アカツキ                          4,200     5,970.00            25,074,000
     ベネフィットジャパン                           600     904.00            542,400
     Ubicomホールディングス                          2,200     1,241.00            2,730,200
     LINE                         36,000      4,060.00           146,160,000
     カナミックネットワーク                          1,800     1,950.00            3,510,000
     ノムラシステムコーポレーション                           900     728.00            655,200
     レンゴー                         121,600       972.00          118,195,200
     トーモク                          7,200     1,686.00            12,139,200
     ザ・パック                          8,900     3,195.00            28,435,500
     チェンジ                          1,500     3,810.00            5,715,000
     シンクロ・フード                          5,100      726.00           3,702,600
     オークネット                          6,300     1,049.00            6,608,700
     AOI TYO HOLDINGS                         12,900       799.00           10,307,100
     マクロミル                         21,000      1,379.00            28,959,000
     ビーグリー                          2,300      900.00           2,070,000
     オロ                          1,100     5,210.00            5,731,000
     昭和電工                         78,300      3,975.00           311,242,500
     住友化学                         927,100       559.00          518,248,900
     住友精化                          5,700     4,455.00            25,393,500
     日産化学                         72,400      5,820.00           421,368,000
     ラサ工業                          4,200     2,259.00            9,487,800
     クレハ                         10,900      6,830.00            74,447,000
     多木化学                          3,400     5,530.00            18,802,000
     テイカ                          9,600     2,148.00            20,620,800
     石原産業                         22,700      1,192.00            27,058,400
     片倉コープアグリ                          3,000     1,165.00            3,495,000
     日東エフシー                          7,300      772.00           5,635,600
     日本曹達                         18,600      2,941.00            54,702,600
     東ソー                         182,100      1,661.00           302,468,100
     トクヤマ                         34,000      2,871.00            97,614,000
     セントラル硝子                         25,700      2,566.00            65,946,200
     東亞合成                         73,900      1,255.00            92,744,500
     大阪ソーダ                         12,700      2,798.00            35,534,600
     関東電化工業                         28,000       900.00           25,200,000
     デンカ                         46,300      3,395.00           157,188,500
                                  93/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     イビデン                         73,700      1,575.00           116,077,500
     信越化学工業                         207,600      9,560.00          1,984,656,000
     日本カーバイド工業                          4,000     1,524.00            6,096,000
     堺化学工業                          7,800     2,380.00            18,564,000
     第一稀元素化学工業                          9,600      912.00           8,755,200
     エア・ウォーター                         96,400      1,835.00           176,894,000
     大陽日酸                         97,100      1,587.00           154,097,700
     日本化学工業                          4,000     2,403.00            9,612,000
     東邦アセチレン                          1,900     1,385.00            2,631,500
     日本パーカライジング                         64,300      1,455.00            93,556,500
     高圧ガス工業                         18,700       843.00           15,764,100
     チタン工業                          1,500     2,341.00            3,511,500
     四国化成工業                         19,800      1,310.00            25,938,000
     戸田工業                          2,500     2,245.00            5,612,500
     ステラ ケミファ                          6,900     3,240.00            22,356,000
     保土谷化学工業                          4,100     3,390.00            13,899,000
     日本触媒                         19,800      7,540.00           149,292,000
     大日精化工業                          9,700     3,120.00            30,264,000
     カネカ                         31,400      4,380.00           137,532,000
     協和発酵キリン                         150,700      2,099.00           316,319,300
     三菱瓦斯化学                         121,200      1,765.00           213,918,000
     三井化学                         106,900      2,773.00           296,433,700
     JSR                         118,200      1,859.00           219,733,800
     東京応化工業                         20,200      3,350.00            67,670,000
     大阪有機化学工業                         10,900      1,235.00            13,461,500
     三菱ケミカルホールディングス                         787,600       825.10          649,848,760
     KHネオケム                         18,000      2,937.00            52,866,000
     ダイセル                         183,000      1,154.00           211,182,000
     住友ベークライト                         20,400      4,345.00            88,638,000
     積水化学工業                         257,400      1,766.00           454,568,400
     日本ゼオン                         106,200      1,158.00           122,979,600
     アイカ工業                         35,300      3,910.00           138,023,000
     宇部興産                         59,500      2,577.00           153,331,500
     積水樹脂                         19,400      2,104.00            40,817,600
     タキロンシーアイ                         25,500       618.00           15,759,000
     旭有機材                          8,200     1,672.00            13,710,400
     日立化成
                               54,500      2,027.00           110,471,500
     ニチバン                          6,200     2,232.00            13,838,400
     リケンテクノス                         32,100       467.00           14,990,700
     大倉工業                          6,000     1,852.00            11,112,000
     積水化成品工業                         17,600       959.00           16,878,400
     群栄化学工業                          2,900     2,801.00            8,122,900
     タイガースポリマー                          6,300      627.00           3,950,100
     ミライアル                          3,500     1,185.00            4,147,500
     ダイキアクシス
                               4,300     1,033.00            4,441,900
     ダイキョーニシカワ                         24,800      1,281.00            31,768,800
     竹本容器                          4,300     1,463.00            6,290,900
     森六ホールディングス                          6,300     2,591.00            16,323,300
     日本化薬                         74,900      1,330.00            99,617,000
     カーリットホールディングス                         12,600       836.00           10,533,600
                                  94/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     EPSホールディングス                         17,300      1,808.00            31,278,400
     ソルクシーズ                          5,100      666.00           3,396,600
     レッグス                          2,900      935.00           2,711,500
     プレステージ・インターナショナル                         21,600      1,334.00            28,814,400
     フェイス                          4,200      828.00           3,477,600
     ハイマックス                          1,500     1,835.00            2,752,500
     アミューズ                          7,000     2,491.00            17,437,000
     野村総合研究所                         75,100      4,560.00           342,456,000
     ドリームインキュベータ                          3,500     1,503.00            5,260,500
     サイバネットシステム                          9,800      610.00           5,978,000
     クイック                          7,200     1,662.00            11,966,400
     TAC                          6,700      239.00           1,601,300
     CEホールディングス                          3,200      768.00           2,457,600
     ケネディクス                         101,100       544.00           54,998,400
     日本システム技術                          2,000     1,387.00            2,774,000
     電通                         140,100      4,815.00           674,581,500
     インテージホールディングス                         15,100       852.00           12,865,200
     テイクアンドギヴ・ニーズ                          4,400     1,755.00            7,722,000
     東邦システムサイエンス                          3,600      910.00           3,276,000
     ぴあ                          3,300     4,005.00            13,216,500
     イオンファンタジー                          3,700     2,815.00            10,415,500
     ソースネクスト                         46,000       503.00           23,138,000
     シーティーエス                         13,100       708.00           9,274,800
     ネクシィーズグループ                          3,600     1,717.00            6,181,200
     インフォコム                          4,900     4,090.00            20,041,000
     メディカルシステムネットワーク                         12,800       443.00           5,670,400
     日本精化                          9,500     1,235.00            11,732,500
     扶桑化学工業                         12,000      2,189.00            26,268,000
     トリケミカル研究所                          2,600     5,070.00            13,182,000
     FIG                         10,600       359.00           3,805,400
     ADEKA                         58,000      1,715.00            99,470,000
     日油                         45,400      3,805.00           172,747,000
     ミヨシ油脂                          4,800     1,070.00            5,136,000
     新日本理化                         21,900       201.00           4,401,900
     ハリマ化成グループ                          9,800     1,085.00            10,633,000
     アルテリア・ネットワークス                          9,900     1,281.00            12,681,900
     花王
                              292,100      8,539.00          2,494,241,900
     第一工業製薬                          4,400     3,080.00            13,552,000
     石原ケミカル                          3,000     1,850.00            5,550,000
     日華化学                          4,000      962.00           3,848,000
     ニイタカ                          1,900     1,512.00            2,872,800
     三洋化成工業                          7,900     5,490.00            43,371,000
     武田薬品工業                         762,600      4,424.00          3,373,742,400
     アステラス製薬                        1,109,300       1,686.50          1,870,834,450
     大日本住友製薬
                               89,200      2,768.00           246,905,600
     塩野義製薬                         157,400      7,121.00          1,120,845,400
     田辺三菱製薬                         125,800      1,540.00           193,732,000
     わかもと製薬                         14,300       278.00           3,975,400
     あすか製薬                         14,900      1,257.00            18,729,300
     日本新薬                         31,500      6,860.00           216,090,000
                                  95/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ビオフェルミン製薬                          2,000     2,385.00            4,770,000
     中外製薬                         125,400      7,590.00           951,786,000
     科研製薬                         21,700      5,200.00           112,840,000
     エーザイ                         144,000      9,013.00          1,297,872,000
     理研ビタミン                          5,700     3,620.00            20,634,000
     ロート製薬                         61,700      2,950.00           182,015,000
     小野薬品工業                         284,100      2,284.50           649,026,450
     久光製薬                         35,500      5,500.00           195,250,000
     有機合成薬品工業                          8,300      198.00           1,643,400
     持田製薬                          9,100     11,450.00            104,195,000
     参天製薬                         228,100      1,676.00           382,295,600
     扶桑薬品工業                          4,200     2,596.00            10,903,200
     日本ケミファ                          1,600     2,974.00            4,758,400
     ツムラ                         37,300      3,465.00           129,244,500
     日医工                         30,100      1,594.00            47,979,400
     テルモ                         170,200      6,684.00          1,137,616,800
     みらかホールディングス                         32,100      2,945.00            94,534,500
     キッセイ薬品工業                         21,300      2,909.00            61,961,700
     生化学工業                         23,300      1,292.00            30,103,600
     栄研化学                         21,200      2,585.00            54,802,000
     日水製薬                          5,100     1,194.00            6,089,400
     鳥居薬品                          6,500     2,386.00            15,509,000
     JCRファーマ                          8,500     6,020.00            51,170,000
     東和薬品                          5,800     8,780.00            50,924,000
     富士製薬工業                          8,200     1,880.00            15,416,000
     沢井製薬                         24,700      6,070.00           149,929,000
     ゼリア新薬工業                         23,800      1,863.00            44,339,400
     第一三共                         344,300      3,950.00          1,359,985,000
     キョーリン製薬ホールディングス                         26,600      2,172.00            57,775,200
     大幸薬品                          5,400     1,810.00            9,774,000
     ダイト                          7,000     2,774.00            19,418,000
     大塚ホールディングス                         229,200      4,542.00          1,041,026,400
     大正製薬ホールディングス                         26,900     11,230.00            302,087,000
     ペプチドリーム                         60,000      5,110.00           306,600,000
     大日本塗料                         13,300      1,093.00            14,536,900
     日本ペイントホールディングス                         97,300      4,245.00           413,038,500
     関西ペイント
                              132,400      2,111.00           279,496,400
     神東塗料                          9,400      176.00           1,654,400
     中国塗料                         38,800      1,003.00            38,916,400
     日本特殊塗料                          8,900     1,366.00            12,157,400
     藤倉化成                         15,800       619.00           9,780,200
     太陽ホールディングス                          9,700     3,770.00            36,569,000
     DIC                         53,300      3,595.00           191,613,500
     サカタインクス                         25,700      1,204.00            30,942,800
     東洋インキSCホールディングス
                               24,800      2,643.00            65,546,400
     T&K TOKA                          9,100     1,072.00            9,755,200
     アルプス技研                         10,100      1,995.00            20,149,500
     サニックス                         20,500       215.00           4,407,500
     ダイオーズ                          2,700     1,390.00            3,753,000
     日本空調サービス                         13,100       689.00           9,025,900
                                  96/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     オリエンタルランド                         135,900      12,175.00           1,654,582,500
     フォーカスシステムズ                          8,000     1,003.00            8,024,000
     ダスキン                         30,900      2,756.00            85,160,400
     パーク24                         69,400      2,671.00           185,367,400
     明光ネットワークジャパン                         14,600       930.00           13,578,000
     ファルコホールディングス                          6,400     1,437.00            9,196,800
     クレスコ                          3,600     3,385.00            12,186,000
     フジ・メディア・ホールディングス                         122,400      1,669.00           204,285,600
     秀英予備校                          2,500      498.00           1,245,000
     田谷                          2,100      646.00           1,356,600
     ラウンドワン                         35,700      1,437.00            51,300,900
     リゾートトラスト                         48,600      1,577.00            76,642,200
     オービック                         40,900     10,700.00            437,630,000
     ジャストシステム                         16,800      2,821.00            47,392,800
     TDCソフト                         10,400       937.00           9,744,800
     ヤフー                         770,400       308.00          237,283,200
     ビー・エム・エル                         14,800      3,345.00            49,506,000
     ワタベウェディング                          1,900      688.00           1,307,200
     トレンドマイクロ                         62,900      5,350.00           336,515,000
     りらいあコミュニケーションズ                         20,800       985.00           20,488,000
     インフォメーション・ディベロプメン
                               3,400     1,400.00            4,760,000
     ト
     リソー教育                         58,600       483.00           28,303,800
     日本オラクル                         23,900      8,290.00           198,131,000
     早稲田アカデミー                          1,600     1,651.00            2,641,600
     アルファシステムズ                          3,700     2,657.00            9,830,900
     フューチャー                         16,000      1,723.00            27,568,000
     CAC Holdings                          8,500     1,274.00            10,829,000
     ソフトバンク・テクノロジー                          5,000     2,068.00            10,340,000
     トーセ                          3,200      842.00           2,694,400
     ユー・エス・エス                         140,300      2,021.00           283,546,300
     オービックビジネスコンサルタント                         12,100      4,425.00            53,542,500
     伊藤忠テクノソリューションズ                         53,800      2,658.00           143,000,400
     アイティフォー                         14,400       849.00           12,225,600
     東京個別指導学院                          4,100     1,223.00            5,014,300
     東計電算                          1,700     3,015.00            5,125,500
     サイバーエージェント                         70,900      3,445.00           244,250,500
     楽天                         536,100       836.00          448,179,600
     エックスネット                          2,300      864.00           1,987,200
     クリーク・アンド・リバー社                          6,800     1,167.00            7,935,600
     テー・オー・ダブリュー                         10,200       788.00           8,037,600
     大塚商会                         63,900      4,010.00           256,239,000
     サイボウズ                         13,900       631.00           8,770,900
     ソフトブレーン                          9,500      500.00           4,750,000
     セントラルスポーツ                          4,300     3,480.00            14,964,000
     パラカ                          3,100     1,900.00            5,890,000
     電通国際情報サービス                          7,300     3,595.00            26,243,500
     デジタルガレージ                         23,000      3,045.00            70,035,000
     イーエムシステムズ                          9,600     1,273.00            12,220,800
     ウェザーニューズ                          4,000     3,160.00            12,640,000
                                  97/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     CIJ                          9,300      816.00           7,588,800
     東洋ビジネスエンジニアリング                          1,100     2,036.00            2,239,600
     日本エンタープライズ                         12,700       176.00           2,235,200
     WOWOW                          5,700     3,045.00            17,356,500
     スカラ                          8,400      838.00           7,039,200
     フルキャストホールディングス                         11,500      2,221.00            25,541,500
     エン・ジャパン                         12,600      3,820.00            48,132,000
     富士フイルムホールディングス                         249,900      5,049.00          1,261,745,100
     コニカミノルタ                         262,800      1,093.00           287,240,400
     資生堂                         239,100      7,331.00          1,752,842,100
     ライオン                         167,600      2,252.00           377,435,200
     高砂香料工業                          8,300     3,610.00            29,963,000
     マンダム                         27,100      2,823.00            76,503,300
     ミルボン                         14,900      5,020.00            74,798,000
     ファンケル                         53,600      2,609.00           139,842,400
     コーセー                         20,400     18,260.00            372,504,000
     コタ                          5,800     1,494.00            8,665,200
     シーボン                          1,400     2,667.00            3,733,800
     ポーラ・オルビスホールディングス                         51,400      3,205.00           164,737,000
     ノエビアホールディングス                          7,700     5,340.00            41,118,000
     アジュバンコスメジャパン                          2,800      997.00           2,791,600
     エステー                          8,600     1,957.00            16,830,200
     アグロ カネショウ                          4,900     2,096.00            10,270,400
     コニシ                         21,300      1,642.00            34,974,600
     長谷川香料                         14,400      1,756.00            25,286,400
     星光PMC                          8,100      895.00           7,249,500
     小林製薬                         33,700      9,090.00           306,333,000
     荒川化学工業                         10,800      1,424.00            15,379,200
     メック                          8,300     1,166.00            9,677,800
     日本高純度化学                          3,200     2,359.00            7,548,800
     タカラバイオ                         31,500      2,481.00            78,151,500
     JCU                         15,600      1,819.00            28,376,400
     新田ゼラチン                          7,700      721.00           5,551,700
     OATアグリオ                          1,700     1,740.00            2,958,000
     デクセリアルズ                         31,000       830.00           25,730,000
     アース製薬                          9,100     5,050.00            45,955,000
     北興化学工業
                               12,500       555.00           6,937,500
     大成ラミック                          3,700     2,840.00            10,508,000
     クミアイ化学工業                         49,800       716.00           35,656,800
     日本農薬                         28,900       483.00           13,958,700
     昭和シェル石油                         111,400      1,680.00           187,152,000
     富士興産                          4,600      674.00           3,100,400
     ニチレキ                         15,400      1,125.00            17,325,000
     ユシロ化学工業                          6,300     1,327.00            8,360,100
     ビーピー・カストロール
                               4,300     1,351.00            5,809,300
     富士石油                         29,500       281.00           8,289,500
     MORESCO                          4,400     1,607.00            7,070,800
     出光興産                         93,200      3,980.00           370,936,000
     JXTGホールディングス                        2,023,400        536.20         1,084,947,080
     コスモエネルギーホールディングス                         34,900      2,386.00            83,271,400
                                  98/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     横浜ゴム                         69,700      2,283.00           159,125,100
     TOYO TIRE                         61,800      1,364.00            84,295,200
     ブリヂストン                         369,800      4,452.00          1,646,349,600
     住友ゴム工業                         108,100      1,407.00           152,096,700
     藤倉ゴム工業                         10,700       438.00           4,686,600
     オカモト                          8,400     5,830.00            48,972,000
     アキレス                          8,700     2,033.00            17,687,100
     フコク                          5,400      886.00           4,784,400
     ニッタ                         13,600      3,890.00            52,904,000
     クリエートメディック                          4,000      999.00           3,996,000
     住友理工                         23,300      1,044.00            24,325,200
     三ツ星ベルト                         15,800      2,194.00            34,665,200
     バンドー化学                         22,900      1,190.00            27,251,000
     AGC                         118,900      3,855.00           458,359,500
     日本板硝子                         57,600       974.00           56,102,400
     石塚硝子                          1,600     1,746.00            2,793,600
     有沢製作所                         19,000       837.00           15,903,000
     日本山村硝子                          5,100     1,512.00            7,711,200
     日本電気硝子                         52,000      3,065.00           159,380,000
     オハラ                          4,800     1,783.00            8,558,400
     住友大阪セメント                         24,300      4,665.00           113,359,500
     太平洋セメント                         76,000      3,795.00           288,420,000
     リソルホールディングス                          1,300     4,360.00            5,668,000
     日本ヒューム                         12,100       835.00           10,103,500
     日本コンクリート工業                         26,200       289.00           7,571,800
     三谷セキサン                          5,600     2,979.00            16,682,400
     アジアパイルホールディングス                         17,200       650.00           11,180,000
     東海カーボン                         109,300      1,606.00           175,535,800
     日本カーボン                          5,800     5,310.00            30,798,000
     東洋炭素                          7,100     2,227.00            15,811,700
     ノリタケカンパニーリミテド                          7,200     5,530.00            39,816,000
     TOTO                         92,500      4,310.00           398,675,000
     日本碍子                         146,700      1,725.00           253,057,500
     日本特殊陶業                         101,500      2,429.00           246,543,500
     ダントーホールディングス                          9,400      120.00           1,128,000
     MARUWA                          4,200     6,340.00            26,628,000
     品川リフラクトリーズ
                               3,200     3,515.00            11,248,000
     黒崎播磨                          2,400     5,940.00            14,256,000
     ヨータイ                         10,700       615.00           6,580,500
     イソライト工業                          6,300      572.00           3,603,600
     東京窯業                         15,400       411.00           6,329,400
     ニッカトー                          5,500     1,057.00            5,813,500
     フジミインコーポレーテッド                         10,700      2,380.00            25,466,000
     クニミネ工業                          4,100      835.00           3,423,500
     エーアンドエーマテリアル
                               2,400     1,161.00            2,786,400
     ニチアス                         32,900      2,109.00            69,386,100
     新日鐵住金                         552,700      2,030.50          1,122,257,350
     神戸製鋼所                         217,700       877.00          190,922,900
     中山製鋼所                         16,300       498.00           8,117,400
     合同製鐵                          5,800     1,723.00            9,993,400
                                  99/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ジェイ エフ イー ホールディング
                              321,200      1,941.00           623,449,200
     ス
     東京製鐵                         63,800       903.00           57,611,400
     共英製鋼                         13,400      1,758.00            23,557,200
     大和工業                         25,300      3,085.00            78,050,500
     東京鐵鋼                          4,900     1,186.00            5,811,400
     大阪製鐵                          7,900     1,856.00            14,662,400
     淀川製鋼所                         16,000      2,214.00            35,424,000
     丸一鋼管                         42,100      3,330.00           140,193,000
     モリ工業
                               3,600     2,605.00            9,378,000
     大同特殊鋼                         19,500      4,745.00            92,527,500
     日本高周波鋼業                          4,300      537.00           2,309,100
     日本冶金工業                         98,700       249.00           24,576,300
     山陽特殊製鋼                         15,000      2,539.00            38,085,000
     愛知製鋼                          6,600     3,550.00            23,430,000
     日立金属                         128,200      1,128.00           144,609,600
     日本金属                          2,800     1,343.00            3,760,400
     大平洋金属                          8,100     2,963.00            24,000,300
     新日本電工                         71,400       236.00           16,850,400
     栗本鐵工所                          6,000     1,540.00            9,240,000
     虹 技                          1,800     1,402.00            2,523,600
     日本鋳鉄管                          1,300      931.00           1,210,300
     日本製鋼所                         36,100      2,061.00            74,402,100
     三菱製鋼                          8,800     1,659.00            14,599,200
     日亜鋼業                         17,200       339.00           5,830,800
     日本精線                          1,700     3,455.00            5,873,500
     エンビプロ・ホールディングス                          2,500      675.00           1,687,500
     大紀アルミニウム工業所                         19,700       628.00           12,371,600
     日本軽金属ホールディングス                         324,000       244.00           79,056,000
     三井金属鉱業                         32,100      2,721.00            87,344,100
     東邦亜鉛                          6,600     3,340.00            22,044,000
     三菱マテリアル                         78,500      3,115.00           244,527,500
     住友金属鉱山                         162,900      3,345.00           544,900,500
     DOWAホールディングス                         27,800      3,585.00            99,663,000
     古河機械金属                         19,600      1,494.00            29,282,400
     エス・サイエンス                         53,500       62.00           3,317,000
     大阪チタニウムテクノロジーズ                         13,800      1,724.00            23,791,200
     東邦チタニウム                         21,400       953.00           20,394,200
     UACJ                         18,100      2,238.00            40,507,800
     CKサンエツ                          2,200     3,450.00            7,590,000
     古河電気工業                         34,300      3,605.00           123,651,500
     住友電気工業                         444,600      1,567.00           696,688,200
     フジクラ                         143,700       495.00           71,131,500
     昭和電線ホールディングス                         13,900       718.00           9,980,200
     東京特殊電線                          1,500     2,184.00            3,276,000
     タツタ電線                         23,700       511.00           12,110,700
     カナレ電気                          2,000     1,879.00            3,758,000
     平河ヒューテック                          5,000     1,670.00            8,350,000
     リョービ                         14,600      2,796.00            40,821,600
     アーレスティ                         14,700       696.00           10,231,200
                                100/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     アサヒホールディングス                         22,400      2,193.00            49,123,200
     東洋製罐グループホールディングス                         75,800      2,339.00           177,296,200
     ホッカンホールディングス                          6,000     1,771.00            10,626,000
     コロナ                          6,500     1,064.00            6,916,000
     横河ブリッジホールディングス                         22,200      2,002.00            44,444,400
     OSJBホールディングス                         59,900       282.00           16,891,800
     駒井ハルテック                          2,300     1,980.00            4,554,000
     高田機工                          1,000     2,680.00            2,680,000
     三和ホールディングス                         122,900      1,304.00           160,261,600
     文化シヤッター                         35,100       837.00           29,378,700
     三協立山                         16,500      1,497.00            24,700,500
     アルインコ                          9,400      995.00           9,353,000
     東洋シヤッター                          3,000      720.00           2,160,000
     LIXILグループ                         175,600      1,530.00           268,668,000
     日本フイルコン                          9,300      536.00           4,984,800
     ノーリツ                         26,500      1,655.00            43,857,500
     長府製作所                         12,000      2,224.00            26,688,000
     リンナイ                         21,200      7,420.00           157,304,000
     ユニプレス                         23,200      2,028.00            47,049,600
     ダイニチ工業                          6,400      723.00           4,627,200
     日東精工                         16,500       547.00           9,025,500
     三洋工業                          1,500     1,872.00            2,808,000
     岡部                         24,100       980.00           23,618,000
     ジーテクト                         13,100      1,702.00            22,296,200
     中国工業                          1,900      561.00           1,065,900
     東プレ                         22,200      2,415.00            53,613,000
     高周波熱錬                         22,800       899.00           20,497,200
     東京製綱                          7,300     1,035.00            7,555,500
     サンコール                          6,800      705.00           4,794,000
     モリテックスチール                          9,400      451.00           4,239,400
     パイオラックス                         19,100      2,358.00            45,037,800
     エイチワン                         11,700      1,113.00            13,022,100
     日本発条                         118,500      1,056.00           125,136,000
     中央発條                          1,400     2,971.00            4,159,400
     アドバネクス                          1,600     1,790.00            2,864,000
     三浦工業                         51,500      2,604.00           134,106,000
     タクマ
                               43,400      1,533.00            66,532,200
     テクノプロ・ホールディングス                         23,100      6,070.00           140,217,000
     アトラ                          2,300      403.00            926,900
     インターワークス                          2,300      743.00           1,708,900
     アイ・アールジャパンホールディング
                               3,600     1,473.00            5,302,800
     ス
     KeePer技研                          3,900     1,138.00            4,438,200
     ファーストロジック                          2,300      703.00           1,616,900
     三機サービス                          1,900     1,457.00            2,768,300
     Gunosy                          7,200     2,579.00            18,568,800
     デザインワン・ジャパン                          2,300      329.00            756,700
     イー・ガーディアン                          5,500     2,203.00            12,116,500
     リブセンス                          6,300      285.00           1,795,500
     ジャパンマテリアル                         31,500      1,450.00            45,675,000
                                101/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ベクトル                         14,100      1,467.00            20,684,700
     ウチヤマホールディングス                          5,900      449.00           2,649,100
     ライクキッズネクスト                          2,500      887.00           2,217,500
     キャリアリンク                          4,300      408.00           1,754,400
     IBJ                          7,800      881.00           6,871,800
     アサンテ                          4,700     2,199.00            10,335,300
     N・フィールド                          7,500      881.00           6,607,500
     バリューHR                          2,500     2,214.00            5,535,000
     M&Aキャピタルパートナーズ                          2,900     5,300.00            15,370,000
     ライドオンエクスプレスホールディン
                               4,800     1,189.00            5,707,200
     グス
     ERIホールディングス                          3,300      808.00           2,666,400
     アビスト                          1,800     3,300.00            5,940,000
     シグマクシス                          5,500      954.00           5,247,000
     ウィルグループ                          7,500     1,340.00            10,050,000
     エスクロー・エージェント・ジャパン                         16,100       263.00           4,234,300
     日本ビューホテル                          3,800     1,132.00            4,301,600
     リクルートホールディングス                         823,600      3,072.00          2,530,099,200
     エラン                          8,000     1,473.00            11,784,000
     ツガミ                         26,800       788.00           21,118,400
     オークマ                         15,100      6,160.00            93,016,000
     東芝機械                         13,400      2,301.00            30,833,400
     アマダホールディングス                         183,500      1,187.00           217,814,500
     アイダエンジニアリング                         32,900       834.00           27,438,600
     滝澤鉄工所                          3,700     1,748.00            6,467,600
     FUJI                         35,600      1,594.00            56,746,400
     牧野フライス製作所                         13,900      4,685.00            65,121,500
     オーエスジー                         58,600      2,246.00           131,615,600
     ダイジェット工業                          1,400     1,696.00            2,374,400
     旭ダイヤモンド工業                         31,200       824.00           25,708,800
     DMG森精機                         75,300      1,491.00           112,272,300
     ソディック                         26,000       863.00           22,438,000
     ディスコ                         16,100     16,310.00            262,591,000
     日東工器                          6,500     2,323.00            15,099,500
     日進工具                          3,500     2,468.00            8,638,000
     パンチ工業                          8,300      635.00           5,270,500
     冨士ダイス                          5,300      719.00           3,810,700
     土木管理総合試験所                          5,100      528.00           2,692,800
     日本郵政                         942,200      1,346.00          1,268,201,200
     ベルシステム24ホールディングス                         19,300      1,530.00            29,529,000
     鎌倉新書                          8,400     1,889.00            15,867,600
     一蔵                          1,300      615.00            799,500
     LITALICO                          2,700     1,987.00            5,364,900
     グローバルグループ                          1,400      883.00           1,236,200
     エボラブルアジア                          3,300     2,685.00            8,860,500
     アトラエ                          2,200     3,445.00            7,579,000
     ストライク                          3,000     2,165.00            6,495,000
     ソラスト                         28,000      1,174.00            32,872,000
     セラク                          2,600      600.00           1,560,000
     インソース                          3,800     2,414.00            9,173,200
                                102/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     豊田自動織機                         97,300      5,700.00           554,610,000
     豊和工業                          6,600      860.00           5,676,000
     OKK                          4,900      856.00           4,194,400
     石川製作所                          2,900     1,204.00            3,491,600
     東洋機械金属                          8,700      617.00           5,367,900
     津田駒工業                          2,600     1,999.00            5,197,400
     エンシュウ                          3,100     1,222.00            3,788,200
     島精機製作所                         16,400      3,885.00            63,714,000
     オプトラン                         11,600      2,272.00            26,355,200
     NCホールディングス                          3,800      487.00           1,850,600
     フリュー                          9,700     1,037.00            10,058,900
     ヤマシンフィルタ                         20,700       729.00           15,090,300
     日阪製作所                         14,700       900.00           13,230,000
     やまびこ                         23,000      1,069.00            24,587,000
     平田機工                          5,600     6,880.00            38,528,000
     ペガサスミシン製造                         11,200       679.00           7,604,800
     マルマエ                          3,300      724.00           2,389,200
     タツモ                          3,800      846.00           3,214,800
     ナブテスコ                         65,400      3,020.00           197,508,000
     三井海洋開発                         12,600      3,065.00            38,619,000
     レオン自動機                         11,700      1,663.00            19,457,100
     SMC                         35,200     41,230.00           1,451,296,000
     新川                          9,100      525.00           4,777,500
     ホソカワミクロン                          4,200     4,920.00            20,664,000
     ユニオンツール                          5,200     3,095.00            16,094,000
     オイレス工業                         16,600      1,959.00            32,519,400
     日精エー・エス・ビー機械                          3,500     4,105.00            14,367,500
     サトーホールディングス                         14,400      2,741.00            39,470,400
     技研製作所                          8,300     3,435.00            28,510,500
     日本エアーテック                          3,800      595.00           2,261,000
     カワタ                          2,500     1,459.00            3,647,500
     日精樹脂工業                         10,000       917.00           9,170,000
     オカダアイヨン                          4,100     1,500.00            6,150,000
     ワイエイシイホールディングス                          4,900      827.00           4,052,300
     小松製作所                         544,700      2,851.00          1,552,939,700
     住友重機械工業                         68,800      3,920.00           269,696,000
     日立建機
                               48,200      2,918.00           140,647,600
     日工                          3,300     2,231.00            7,362,300
     巴工業                          5,200     2,343.00            12,183,600
     井関農機                         12,000      1,642.00            19,704,000
     TOWA                         10,400       700.00           7,280,000
     丸山製作所                          2,600     1,341.00            3,486,600
     北川鉄工所                          5,400     2,401.00            12,965,400
     シンニッタン                         18,700       347.00           6,488,900
     ローツェ
                               5,300     1,718.00            9,105,400
     タカキタ                          4,300      617.00           2,653,100
     クボタ                         644,500      1,571.50          1,012,831,750
     荏原実業                          3,500     2,203.00            7,710,500
     東洋エンジニアリング                         16,000       749.00           11,984,000
     三菱化工機                          4,200     1,564.00            6,568,800
                                103/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     月島機械                         23,900      1,391.00            33,244,900
     帝国電機製作所                          8,400     1,275.00            10,710,000
     東京機械製作所                          4,700      415.00           1,950,500
     新東工業                         28,400      1,047.00            29,734,800
     澁谷工業                         10,500      3,345.00            35,122,500
     アイチコーポレーション                         20,900       712.00           14,880,800
     小森コーポレーション                         32,400      1,221.00            39,560,400
     鶴見製作所                          9,300     1,797.00            16,712,100
     住友精密工業                          2,000     2,887.00            5,774,000
     酒井重工業                          2,300     2,344.00            5,391,200
     荏原製作所                         53,300      3,140.00           167,362,000
     石井鐵工所                          1,900     1,789.00            3,399,100
     酉島製作所                         12,200       950.00           11,590,000
     北越工業                         12,400      1,204.00            14,929,600
     千代田化工建設                         97,400       310.00           30,194,000
     ダイキン工業                         164,200      12,200.00           2,003,240,000
     オルガノ                          4,300     3,210.00            13,803,000
     トーヨーカネツ                          4,500     2,285.00            10,282,500
     栗田工業                         65,100      2,890.00           188,139,000
     椿本チエイン                         15,700      4,125.00            64,762,500
     大同工業                          5,700      901.00           5,135,700
     日機装                         38,900      1,267.00            49,286,300
     木村化工機                         10,000       396.00           3,960,000
     新興プランテック                         24,200      1,252.00            30,298,400
     アネスト岩田                         18,700      1,005.00            18,793,500
     ダイフク                         66,200      5,760.00           381,312,000
     サムコ                          3,400      959.00           3,260,600
     加藤製作所                          6,200     2,732.00            16,938,400
     油研工業                          2,000     1,883.00            3,766,000
     タダノ                         58,000      1,181.00            68,498,000
     フジテック                         43,700      1,267.00            55,367,900
     CKD                         33,500      1,047.00            35,074,500
     キトー                          9,100     1,848.00            16,816,800
     平和                         33,500      2,218.00            74,303,000
     理想科学工業                         10,600      1,949.00            20,659,400
     SANKYO                         30,100      4,080.00           122,808,000
     日本金銭機械
                               13,300      1,105.00            14,696,500
     マースグループホールディングス                          7,600     2,180.00            16,568,000
     福島工業                          7,400     3,920.00            29,008,000
     オーイズミ                          5,000      367.00           1,835,000
     ダイコク電機                          5,500     1,500.00            8,250,000
     竹内製作所                         20,100      2,054.00            41,285,400
     アマノ                         34,400      2,385.00            82,044,000
     JUKI                         16,700      1,326.00            22,144,200
     サンデンホールディングス
                               14,800       838.00           12,402,400
     蛇の目ミシン工業                         11,000       489.00           5,379,000
     ブラザー工業                         156,700      2,077.00           325,465,900
     マックス                         18,500      1,494.00            27,639,000
     モリタホールディングス                         21,000      1,835.00            38,535,000
     グローリー                         33,300      2,679.00            89,210,700
                                104/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     新晃工業                         11,200      1,585.00            17,752,000
     大和冷機工業                         17,400      1,238.00            21,541,200
     セガサミーホールディングス                         119,400      1,320.00           157,608,000
     日本ピストンリング                          4,400     1,697.00            7,466,800
     リケン                          5,600     5,340.00            29,904,000
     TPR                         16,200      2,434.00            39,430,800
     ツバキ・ナカシマ                         18,300      2,024.00            37,039,200
     ホシザキ                         35,200      7,860.00           276,672,000
     大豊工業                          9,800      996.00           9,760,800
     日本精工                         247,000      1,054.00           260,338,000
     NTN                         258,300       359.00           92,729,700
     ジェイテクト                         115,300      1,397.00           161,074,100
     不二越                         11,200      4,570.00            51,184,000
     ミネベアミツミ                         223,400      1,821.00           406,811,400
     日本トムソン                         35,800       561.00           20,083,800
     THK                         75,000      2,858.00           214,350,000
     ユーシン精機                          9,400     1,087.00            10,217,800
     前澤給装工業                          4,700     1,925.00            9,047,500
     イーグル工業                         14,800      1,349.00            19,965,200
     前澤工業                          8,100      358.00           2,899,800
     日本ピラー工業                         12,200      1,415.00            17,263,000
     キッツ                         48,800       831.00           40,552,800
     日立製作所                         541,600      3,500.00          1,895,600,000
     三菱電機                        1,202,900       1,433.00          1,723,755,700
     富士電機                         78,100      3,590.00           280,379,000
     東洋電機製造                          4,800     1,318.00            6,326,400
     安川電機                         139,500      3,400.00           474,300,000
     シンフォニア テクノロジー                         16,700      1,379.00            23,029,300
     明電舎                         23,800      1,650.00            39,270,000
     オリジン電気                          3,300     2,310.00            7,623,000
     山洋電気                          5,800     4,190.00            24,302,000
     デンヨー                         11,100      1,437.00            15,950,700
     ベイカレント・コンサルティング                          6,100     3,370.00            20,557,000
     アイモバイル                          2,800      881.00           2,466,800
     キャリアインデックス                          4,000      899.00           3,596,000
     MS-Japan                          4,700     1,784.00            8,384,800
     船場
                               2,000      948.00           1,896,000
     グレイステクノロジー                          3,100     2,233.00            6,922,300
     ジャパンエレベーターサービスホール
                               6,800     2,113.00            14,368,400
     ディングス
     フルテック                          1,300     1,127.00            1,465,100
     グリーンズ                          2,600     1,440.00            3,744,000
     ツナグ・ソリューションズ                          1,000      629.00            629,000
     日総工産                          2,900     2,627.00            7,618,300
     キュービーネットホールディングス                          5,300     2,075.00            10,997,500
     三櫻工業                         15,500       558.00           8,649,000
     マキタ                         146,400      4,015.00           587,796,000
     東芝テック                         15,100      3,105.00            46,885,500
     芝浦メカトロニクス                          2,200     3,655.00            8,041,000
     マブチモーター                         33,300      3,900.00           129,870,000
                                105/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     日本電産                         144,800      14,115.00           2,043,852,000
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                          6,500     1,892.00            12,298,000
     トレックス・セミコンダクター                          4,100     1,169.00            4,792,900
     東光高岳                          6,100     1,420.00            8,662,000
     ダブル・スコープ                         17,600      1,427.00            25,115,200
     宮越ホールディングス                          4,500     1,072.00            4,824,000
     ダイヘン                         13,200      2,742.00            36,194,400
     田淵電機                         16,500       124.00           2,046,000
     ヤーマン                         17,500      1,443.00            25,252,500
     JVCケンウッド                         89,900       270.00           24,273,000
     ミマキエンジニアリング                         10,800       770.00           8,316,000
     第一精工                          5,100     1,081.00            5,513,100
     日新電機                         28,200      1,026.00            28,933,200
     大崎電気工業                         24,100       692.00           16,677,200
     オムロン                         127,800      4,940.00           631,332,000
     日東工業                         19,300      2,281.00            44,023,300
     IDEC                         16,200      2,128.00            34,473,600
     不二電機工業                          1,300     1,305.00            1,696,500
     ジーエス・ユアサ コーポレーション                         43,200      2,292.00            99,014,400
     サクサホールディングス                          3,000     1,863.00            5,589,000
     メルコホールディングス                          5,000     3,900.00            19,500,000
     テクノメディカ                          2,700     2,111.00            5,699,700
     日本電気                         155,700      3,770.00           586,989,000
     富士通                         116,000      7,594.00           880,904,000
     沖電気工業                         52,100      1,304.00            67,938,400
     岩崎通信機                          5,700      826.00           4,708,200
     電気興業                          6,300     2,714.00            17,098,200
     サンケン電気                         14,100      2,275.00            32,077,500
     ナカヨ                          2,300     1,412.00            3,247,600
     アイホン                          6,800     1,745.00            11,866,000
     ルネサスエレクトロニクス                         124,600       680.00           84,728,000
     セイコーエプソン                         149,200      1,675.00           249,910,000
     ワコム                         87,100       471.00           41,024,100
     アルバック                         24,000      3,345.00            80,280,000
     アクセル                          5,000      515.00           2,575,000
     EIZO                         11,000      4,700.00            51,700,000
     ジャパンディスプレイ
                              285,300        73.00          20,826,900
     日本信号                         30,600       990.00           30,294,000
     京三製作所                         25,900       406.00           10,515,400
     能美防災                         15,900      2,020.00            32,118,000
     ホーチキ                          7,700     1,156.00            8,901,200
     星和電機                          4,100      431.00           1,767,100
     エレコム                         11,100      3,385.00            37,573,500
     パナソニック                        1,374,300       1,053.50          1,447,825,050
     シャープ
                              119,400      1,371.00           163,697,400
     アンリツ                         77,400      2,207.00           170,821,800
     富士通ゼネラル                         36,800      1,523.00            56,046,400
     ソニー                         806,900      5,377.00          4,338,701,300
     TDK                         62,900      9,030.00           567,987,000
     帝国通信工業                          5,300     1,211.00            6,418,300
                                106/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     タムラ製作所                         46,500       599.00           27,853,500
     アルプスアルパイン                         125,200      2,303.00           288,335,600
     池上通信機                          3,800     1,161.00            4,411,800
     パイオニア                         202,800        65.00          13,182,000
     日本電波工業                         11,100       366.00           4,062,600
     鈴木                          6,100      676.00           4,123,600
     日本トリム                          2,300     5,560.00            12,788,000
     ローランド ディー.ジー.                          6,100     2,229.00            13,596,900
     フォスター電機                         14,100      1,602.00            22,588,200
     クラリオン                         10,700      2,499.00            26,739,300
     SMK                          3,400     2,697.00            9,169,800
     ヨコオ                          8,600     1,616.00            13,897,600
     ティアック                          8,600      202.00           1,737,200
     ホシデン                         35,400       934.00           33,063,600
     ヒロセ電機                         17,200     11,830.00            203,476,000
     日本航空電子工業                         27,600      1,485.00            40,986,000
     TOA                         12,900      1,031.00            13,299,900
     マクセルホールディングス                         25,900      1,645.00            42,605,500
     古野電気                         15,500       975.00           15,112,500
     ユニデンホールディングス                          3,600     2,304.00            8,294,400
     スミダコーポレーション                         10,300      1,488.00            15,326,400
     アイコム                          6,600     2,246.00            14,823,600
     リオン                          5,500     1,920.00            10,560,000
     本多通信工業                         10,400       570.00           5,928,000
     船井電機                         12,200       792.00           9,662,400
     横河電機                         120,400      2,175.00           261,870,000
     新電元工業                          4,200     4,465.00            18,753,000
     アズビル                         77,700      2,471.00           191,996,700
     東亜ディーケーケー                          6,000      857.00           5,142,000
     日本光電工業                         53,000      3,335.00           176,755,000
     チノー                          4,200     1,321.00            5,548,200
     共和電業                         12,500       374.00           4,675,000
     日本電子材料                          4,700      723.00           3,398,100
     堀場製作所                         23,800      5,900.00           140,420,000
     アドバンテスト                         82,000      2,608.00           213,856,000
     小野測器                          5,700      614.00           3,499,800
     エスペック
                               10,700      2,089.00            22,352,300
     キーエンス                         59,000     68,050.00           4,014,950,000
     日置電機                          6,300     4,415.00            27,814,500
     シスメックス                         93,700      6,913.00           647,748,100
     日本マイクロニクス                         19,500       799.00           15,580,500
     メガチップス                          9,500     2,099.00            19,940,500
     OBARA GROUP                          7,000     3,935.00            27,545,000
     IMAGICA GROUP                         10,100       492.00           4,969,200
     澤藤電機
                               1,500     1,709.00            2,563,500
     デンソー                         264,900      4,847.00          1,283,970,300
     原田工業                          3,800      977.00           3,712,600
     コーセル                         15,300      1,192.00            18,237,600
     イリソ電子工業                         11,000      5,010.00            55,110,000
     オプテックスグループ                         21,200      2,047.00            43,396,400
                                107/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     千代田インテグレ                          5,000     2,169.00            10,845,000
     アイ・オー・データ機器                          4,500     1,166.00            5,247,000
     レーザーテック                         24,700      4,120.00           101,764,000
     スタンレー電気                         85,000      3,245.00           275,825,000
     岩崎電気                          4,700     1,384.00            6,504,800
     ウシオ電機                         72,900      1,300.00            94,770,000
     岡谷電機産業                          8,700      387.00           3,366,900
     ヘリオス テクノ ホールディング                         11,200       713.00           7,985,600
     エノモト                          2,500      951.00           2,377,500
     日本セラミック                         12,200      2,877.00            35,099,400
     遠藤照明                          6,100      717.00           4,373,700
     古河電池                          8,700      757.00           6,585,900
     双信電機                          5,900      427.00           2,519,300
     山一電機                          8,800     1,170.00            10,296,000
     図研                          7,800     1,589.00            12,394,200
     日本電子                         23,800      1,858.00            44,220,400
     カシオ計算機                         106,400      1,539.00           163,749,600
     ファナック                         114,300      19,330.00           2,209,419,000
     日本シイエムケイ                         30,700       685.00           21,029,500
     エンプラス                          5,400     3,040.00            16,416,000
     大真空                          4,400      877.00           3,858,800
     ローム                         58,100      7,410.00           430,521,000
     浜松ホトニクス                         86,300      4,050.00           349,515,000
     三井ハイテック                         13,300      1,026.00            13,645,800
     新光電気工業                         40,400       832.00           33,612,800
     京セラ                         183,400      6,261.00          1,148,267,400
     協栄産業                          1,400     1,619.00            2,266,600
     太陽誘電                         53,500      2,356.00           126,046,000
     村田製作所                         126,200      17,920.00           2,261,504,000
     ユーシン                         19,100       982.00           18,756,200
     双葉電子工業                         19,600      1,770.00            34,692,000
     日東電工                         90,900      5,981.00           543,672,900
     北陸電気工業                          4,500     1,076.00            4,842,000
     東海理化電機製作所                         31,600      2,048.00            64,716,800
     ニチコン                         37,900      1,018.00            38,582,200
     日本ケミコン                          8,600     2,134.00            18,352,400
     KOA                         18,200      1,625.00            29,575,000
     三井E&Sホールディングス                         43,500      1,243.00            54,070,500
     日立造船                         95,100       350.00           33,285,000
     三菱重工業                         201,600      4,402.00           887,443,200
     川崎重工業                         93,600      2,882.00           269,755,200
     IHI                         92,400      2,995.00           276,738,000
     名村造船所                         36,200       418.00           15,131,600
     サノヤスホールディングス                         16,000       178.00           2,848,000
     スプリックス
                               3,200     2,726.00            8,723,200
     日本車輌製造                          4,400     2,756.00            12,126,400
     三菱ロジスネクスト                         14,300      1,464.00            20,935,200
     近畿車輌                          1,800     2,091.00            3,763,800
     FPG                         37,400      1,031.00            38,559,400
     島根銀行                          2,700      708.00           1,911,600
                                108/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     じもとホールディングス                         81,100       125.00           10,137,500
     全国保証                         33,400      4,010.00           133,934,000
     めぶきフィナンシャルグループ                         616,100       305.00          187,910,500
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                         16,000      1,596.00            25,536,000
     九州フィナンシャルグループ                         194,600       456.00           88,737,600
     かんぽ生命保険                         44,800      2,492.00           111,641,600
     ゆうちょ銀行                         335,900      1,249.00           419,539,100
     富山第一銀行                         28,100       384.00           10,790,400
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                              755,800       462.00          349,179,600
     ループ
     ジェイリース                          2,600      387.00           1,006,200
     西日本フィナンシャルホールディング
                               75,900       995.00           75,520,500
     ス
     マーキュリアインベストメント                          4,700      709.00           3,332,300
     イントラスト                          3,400      434.00           1,475,600
     日本モーゲージサービス                          1,600     1,330.00            2,128,000
     CASA                          4,100     1,067.00            4,374,700
     アルヒ                         10,800      2,115.00            22,842,000
     プレミアグループ                          2,500     3,500.00            8,750,000
     日産自動車                        1,418,700        952.80         1,351,737,360
     いすゞ自動車                         380,300      1,606.50           610,951,950
     トヨタ自動車                        1,340,600       6,774.00          9,081,224,400          *
     日野自動車                         150,100      1,038.00           155,803,800
     三菱自動車工業                         445,100       635.00          282,638,500
     エフテック                          8,500      990.00           8,415,000
     レシップホールディングス                          4,500      731.00           3,289,500
     GMB                          2,400      954.00           2,289,600
     ファルテック                          2,100      916.00           1,923,600
     武蔵精密工業                         28,900      1,587.00            45,864,300
     日産車体                         23,500      1,010.00            23,735,000
     新明和工業                         54,000      1,384.00            74,736,000
     極東開発工業                         24,000      1,505.00            36,120,000
     日信工業                         21,900      1,574.00            34,470,600
     トピー工業                          9,900     2,403.00            23,789,700
     ティラド                          4,400     2,389.00            10,511,600
     曙ブレーキ工業                         66,700       170.00           11,339,000
     タチエス                         20,500      1,703.00            34,911,500
     NOK                         64,600      1,812.00           117,055,200
     フタバ産業                         33,600       602.00           20,227,200
     KYB                         12,500      3,015.00            37,687,500
     市光工業                         18,100       691.00           12,507,100
     大同メタル工業                         19,600       803.00           15,738,800
     プレス工業                         59,600       612.00           36,475,200
     ミクニ                         15,500       493.00           7,641,500
     太平洋工業                         25,200      1,784.00            44,956,800
     ケーヒン                         27,600      1,969.00            54,344,400
     河西工業                         14,800       933.00           13,808,400
     アイシン精機                         99,100      4,390.00           435,049,000
     マツダ                         377,500      1,298.00           489,995,000
     今仙電機製作所                         11,200      1,025.00            11,480,000
                                109/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     本田技研工業                        1,014,900       3,151.00          3,197,949,900
     スズキ                         220,100      5,788.00          1,273,938,800
     SUBARU                         373,500      2,844.00          1,062,234,000
     安永                          5,900     1,558.00            9,192,200
     ヤマハ発動機                         169,900      2,323.00           394,677,700
     ショーワ                         28,400      1,597.00            45,354,800
     小糸製作所                         72,100      6,690.00           482,349,000
     TBK                         14,300       436.00           6,234,800
     エクセディ                         16,300      2,659.00            43,341,700
     ミツバ                         22,200       721.00           16,006,200
     豊田合成                         38,800      2,499.00            96,961,200
     愛三工業                         18,700       758.00           14,174,600
     盟和産業                          1,900     1,078.00            2,048,200
     日本プラスト                          9,500      847.00           8,046,500
     ヨロズ                         11,200      1,627.00            18,222,400
     エフ・シー・シー                         21,600      2,667.00            57,607,200
     新家工業                          2,700     1,679.00            4,533,300
     シマノ                         48,500     17,570.00            852,145,000
     テイ・エス テック                         27,900      3,270.00            91,233,000
     関西みらいフィナンシャルグループ                         55,800       824.00           45,979,200
     三十三フィナンシャルグループ                         10,300      1,616.00            16,644,800
     第四北越フィナンシャルグループ                         20,600      3,550.00            73,130,000
     ジャムコ                          6,000     2,535.00            15,210,000
     小野建                         10,500      1,612.00            16,926,000
     はるやまホールディングス                          5,500      865.00           4,757,500
     南陽                          2,500     2,297.00            5,742,500
     ノジマ                         21,100      1,992.00            42,031,200
     佐鳥電機                          8,700      971.00           8,447,700
     カッパ・クリエイト                         16,700      1,423.00            23,764,100
     エコートレーディング                          2,600      599.00           1,557,400
     伯東                          8,100     1,233.00            9,987,300
     コンドーテック                          9,100     1,042.00            9,482,200
     中山福                          6,600      550.00           3,630,000
     ライトオン                          9,900      792.00           7,840,800
     ナガイレーベン                         17,100      2,369.00            40,509,900
     ジーンズメイト                          3,700      488.00           1,805,600
     三菱食品
                               13,000      2,878.00            37,414,000
     良品計画                         16,800     26,830.00            450,744,000
     三城ホールディングス                         14,700       399.00           5,865,300
     松田産業                          8,700     1,467.00            12,762,900
     第一興商                         17,600      5,490.00            96,624,000
     メディパルホールディングス                         127,900      2,609.00           333,691,100
     アドヴァン                         18,100      1,005.00            18,190,500
     SPK                          2,500     2,363.00            5,907,500
     萩原電気ホールディングス
                               4,400     3,025.00            13,310,000
     アルビス                          4,500     2,368.00            10,656,000
     アズワン                          8,500     8,390.00            71,315,000
     スズデン                          4,200     1,794.00            7,534,800
     尾家産業                          3,400     1,319.00            4,484,600
     シモジマ                          7,300     1,130.00            8,249,000
                                110/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ドウシシャ                         11,200      1,747.00            19,566,400
     小津産業                          2,600     1,880.00            4,888,000
     コナカ                         15,200       443.00           6,733,600
     高速                          7,100     1,192.00            8,463,200
     ハウス オブ ローゼ                          1,500     1,826.00            2,739,000
     G-7ホールディングス                          3,500     2,278.00            7,973,000
     たけびし                          4,200     1,518.00            6,375,600
     イオン北海道                         11,600       790.00           9,164,000
     コジマ                         17,600       660.00           11,616,000
     ヒマラヤ                          3,800     1,000.00            3,800,000
     コーナン商事                         15,600      2,842.00            44,335,200
     ネットワンシステムズ                         41,800      2,606.00           108,930,800
     エコス                          4,400     1,694.00            7,453,600
     ワタミ                         15,600      1,664.00            25,958,400
     マルシェ                          3,300      784.00           2,587,200
     リックス                          2,700     1,664.00            4,492,800
     システムソフト                         29,100       101.00           2,939,100
     パン・パシフィック・インターナショ
                               71,000      6,660.00           472,860,000
     ナルホールディングス
     丸文                         10,500       738.00           7,749,000
     西松屋チェーン                         26,000       924.00           24,024,000
     ゼンショーホールディングス                         55,900      2,543.00           142,153,700
     ハピネット                          9,900     1,447.00            14,325,300
     幸楽苑ホールディングス                          7,600     2,364.00            17,966,400
     ハークスレイ                          2,500     1,143.00            2,857,500
     橋本総業ホールディングス                          2,200     1,476.00            3,247,200
     日本ライフライン                         37,200      1,810.00            67,332,000
     サイゼリヤ                         19,500      2,051.00            39,994,500
     タカショー                          6,100      428.00           2,610,800
     エクセル                          4,400     2,352.00            10,348,800
     VTホールディングス                         40,400       415.00           16,766,000
     マルカキカイ                          3,900     2,165.00            8,443,500
     アルゴグラフィックス                          5,000     4,925.00            24,625,000
     魚力                          3,300     1,463.00            4,827,900
     IDOM                         40,100       378.00           15,157,800
     日本エム・ディ・エム                          7,000     1,108.00            7,756,000
     ポプラ                          3,100      552.00           1,711,200
     フジ・コーポレーション                          2,400     2,147.00            5,152,800
     ユナイテッドアローズ                         13,600      3,475.00            47,260,000
     進和                          7,000     2,243.00            15,701,000
     エスケイジャパン                          2,900      713.00           2,067,700
     ダイトロン                          5,500     1,774.00            9,757,000
     ハイデイ日高                         15,500      2,363.00            36,626,500
     シークス                         15,100      1,717.00            25,926,700
     京都きもの友禅                          7,700      448.00           3,449,600
     コロワイド                         39,400      2,396.00            94,402,400
     ピーシーデポコーポレーション                         15,700       449.00           7,049,300
     田中商事                          3,700      632.00           2,338,400
     オーハシテクニカ                          6,700     1,461.00            9,788,700
     壱番屋                          8,300     4,790.00            39,757,000
                                111/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     白銅                          3,900     1,661.00            6,477,900
     トップカルチャー                          4,600      302.00           1,389,200
     PLANT                          2,800     1,019.00            2,853,200
     スギホールディングス                         26,000      4,790.00           124,540,000
     島津製作所                         154,800      2,770.00           428,796,000
     JMS                         11,100       654.00           7,259,400
     クボテック                          2,600      364.00            946,400
     長野計器                          9,400      805.00           7,567,000
     ブイ・テクノロジー                          2,800     15,160.00            42,448,000
     スター精密                         20,500      1,729.00            35,444,500
     東京計器                          7,700     1,145.00            8,816,500
     愛知時計電機                          1,600     3,945.00            6,312,000
     インターアクション                          5,700     1,665.00            9,490,500
     オーバル                         11,700       252.00           2,948,400
     東京精密                         21,800      2,938.00            64,048,400
     マニー                         14,700      4,965.00            72,985,500
     ニコン                         209,600      1,734.00           363,446,400
     トプコン                         64,600      1,541.00            99,548,600
     オリンパス                         179,200      4,865.00           871,808,000
     理研計器                         10,600      2,228.00            23,616,800
     SCREENホールディングス                         20,900      4,755.00            99,379,500
     キヤノン電子                         11,000      1,829.00            20,119,000
     タムロン                         10,600      2,133.00            22,609,800
     HOYA                         242,200      6,888.00          1,668,273,600
     シード                          5,200     1,292.00            6,718,400
     ノーリツ鋼機                          9,500     2,188.00            20,786,000
     エー・アンド・デイ                         11,000       747.00           8,217,000
     朝日インテック                         51,000      5,620.00           286,620,000
     キヤノン                         647,500      3,258.00          2,109,555,000
     リコー                         361,700      1,144.00           413,784,800
     シチズン時計                         131,400       642.00           84,358,800
     リズム時計工業                          4,100     1,646.00            6,748,600
     大研医器                          9,600      593.00           5,692,800
     メニコン                         16,500      2,902.00            47,883,000
     シンシア                          1,900      498.00            946,200
     中本パックス                          3,400     1,711.00            5,817,400
     スノーピーク
                               4,500     1,407.00            6,331,500
     パラマウントベッドホールディングス                         13,800      5,110.00            70,518,000
     トランザクション                          6,600      732.00           4,831,200
     SHO‐BI                          3,500      366.00           1,281,000
     ニホンフラッシュ                          5,200     2,028.00            10,545,600
     前田工繊                         13,300      2,790.00            37,107,000
     永大産業                         15,700       437.00           6,860,900
     アートネイチャー                         12,900       647.00           8,346,300
     バンダイナムコホールディングス
                              124,400      4,815.00           598,986,000
     アイフィスジャパン                          2,700      573.00           1,547,100
     共立印刷                         20,500       222.00           4,551,000
     SHOEI                          5,800     4,085.00            23,693,000
     フランスベッドホールディングス                         16,900       859.00           14,517,100
     マーベラス                         18,100       906.00           16,398,600
                                112/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     パイロットコーポレーション                         21,000      5,150.00           108,150,000
     萩原工業                          6,700     1,642.00            11,001,400
     エイベックス                         20,300      1,427.00            28,968,100
     トッパン・フォームズ                         25,600       959.00           24,550,400
     フジシールインターナショナル                         27,000      4,270.00           115,290,000
     タカラトミー                         50,400      1,134.00            57,153,600
     廣済堂                         11,300       727.00           8,215,100
     エステールホールディングス                          3,300      677.00           2,234,100
     アーク                         45,900       94.00           4,314,600
     レック                         12,900      1,658.00            21,388,200
     タカノ                          4,800      894.00           4,291,200
     三光合成                          9,500      368.00           3,496,000
     プロネクサス                         10,400      1,246.00            12,958,400
     ホクシン                          7,700      141.00           1,085,700
     ウッドワン                          4,000     1,093.00            4,372,000
     大建工業                          9,100     1,977.00            17,990,700
     きもと                         20,900       184.00           3,845,600
     凸版印刷                         169,700      1,779.00           301,896,300
     大日本印刷                         169,500      2,626.00           445,107,000
     図書印刷                         11,300       961.00           10,859,300
     共同印刷                          3,700     2,460.00            9,102,000
     NISSHA                         24,700      1,324.00            32,702,800
     光村印刷                          1,000     2,259.00            2,259,000
     藤森工業                         10,800      3,040.00            32,832,000
     ヴィア・ホールディングス                         14,700       666.00           9,790,200
     宝印刷                          5,900     1,630.00            9,617,000
     前澤化成工業                          8,200     1,018.00            8,347,600
     未来工業                          6,500     2,392.00            15,548,000
     アシックス                         119,500      1,465.00           175,067,500
     ツツミ                          3,700     2,027.00            7,499,900
     ウェーブロックホールディングス                          2,600      852.00           2,215,200
     JSP                          7,100     2,523.00            17,913,300
     ニチハ                         16,700      3,130.00            52,271,000
     エフピコ                          9,900     6,750.00            66,825,000
     小松ウオール工業                          3,700     1,938.00            7,170,600
     ヤマハ                         71,600      5,580.00           399,528,000
     河合楽器製作所
                               3,700     3,340.00            12,358,000
     クリナップ                         11,200       621.00           6,955,200
     ピジョン                         72,700      4,800.00           348,960,000
     天馬                          8,300     2,037.00            16,907,100
     兼松サステック                           800    1,579.00            1,263,200
     キングジム                         10,100       822.00           8,302,200
     象印マホービン                         22,400      1,228.00            27,507,200
     リンテック                         28,600      2,512.00            71,843,200
     信越ポリマー
                               21,600       838.00           18,100,800
     東リ                         30,000       282.00           8,460,000
     イトーキ                         22,100       561.00           12,398,100
     任天堂                         74,100     30,320.00           2,246,712,000
     三菱鉛筆                         19,800      2,243.00            44,411,400
     松風                          5,900     1,338.00            7,894,200
                                113/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     タカラスタンダード                         24,800      1,715.00            42,532,000
     コクヨ                         57,700      1,662.00            95,897,400
     ナカバヤシ                         12,000       572.00           6,864,000
     ニフコ                         48,200      2,875.00           138,575,000
     立川ブラインド工業                          5,300     1,184.00            6,275,200
     グローブライド                          5,900     2,859.00            16,868,100
     オカムラ                         42,000      1,315.00            55,230,000
     バルカー                          9,800     2,306.00            22,598,800
     MUTOHホールディングス                          1,600     1,886.00            3,017,600
     伊藤忠商事                         828,800      2,000.00          1,657,600,000
     丸紅                        1,168,500        804.20          939,707,700
     スクロール                         18,400       400.00           7,360,000
     高島                          1,900     1,817.00            3,452,300
     ヨンドシーホールディングス                         13,100      2,172.00            28,453,200
     三陽商会                          7,100     1,793.00            12,730,300
     長瀬産業                         66,500      1,663.00           110,589,500
     ナイガイ                          4,600      548.00           2,520,800
     蝶理                          7,500     1,544.00            11,580,000
     豊田通商                         132,200      3,575.00           472,615,000
     オンワードホールディングス                         70,600       668.00           47,160,800
     三共生興                         19,800       444.00           8,791,200
     兼松                         47,300      1,296.00            61,300,800
     美津濃                         11,900      2,574.00            30,630,600
     ツカモトコーポレーション                          2,200     1,061.00            2,334,200
     ユニー・ファミリーマートホールディ
                               33,100     12,630.00            418,053,000
     ングス
     ルックホールディングス                          4,300     1,320.00            5,676,000
     三井物産                         976,100      1,775.00          1,732,577,500
     日本紙パルプ商事                          6,700     4,165.00            27,905,500
     東京エレクトロン                         80,200     15,610.00           1,251,922,000
     日立ハイテクノロジーズ                         36,000      4,275.00           153,900,000
     カメイ                         15,400      1,239.00            19,080,600
     東都水産                          1,700     2,604.00            4,426,800
     OUGホールディングス                          1,900     2,580.00            4,902,000
     スターゼン                          4,400     4,005.00            17,622,000
     セイコーホールディングス                         18,500      2,556.00            47,286,000
     山善                         46,200      1,191.00            55,024,200
     椿本興業                          2,700     3,770.00            10,179,000
     住友商事                         700,500      1,631.00          1,142,515,500
     日本ユニシス                         36,900      2,843.00           104,906,700
     内田洋行                          5,500     2,621.00            14,415,500
     三菱商事                         831,400      3,200.00          2,660,480,000
     第一実業                          5,400     3,500.00            18,900,000
     キヤノンマーケティングジャパン                         33,800      2,110.00            71,318,000
     西華産業                          6,700     1,537.00            10,297,900
     佐藤商事                         10,700       956.00           10,229,200
     菱洋エレクトロ                         12,000      1,570.00            18,840,000
     東京産業                         12,000       550.00           6,600,000
     ユアサ商事                         12,100      3,365.00            40,716,500
     神鋼商事                          2,700     2,596.00            7,009,200
                                114/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     小林産業                          7,000      291.00           2,037,000
     阪和興業                         20,600      3,355.00            69,113,000
     正栄食品工業                          6,200     3,120.00            19,344,000
     カナデン                         11,400      1,272.00            14,500,800
     菱電商事                          9,300     1,479.00            13,754,700
     ニプロ                         83,300      1,466.00           122,117,800
     フルサト工業                          6,500     1,672.00            10,868,000
     岩谷産業                         26,300      3,640.00            95,732,000
     すてきナイスグループ                          5,000      884.00           4,420,000
     昭光通商                          4,400      624.00           2,745,600
     ニチモウ                          1,900     1,754.00            3,332,600
     極東貿易                          3,700     1,720.00            6,364,000
     イワキ                         14,400       412.00           5,932,800
     兼松エレクトロニクス                          6,400     3,340.00            21,376,000
     三愛石油                         31,800       988.00           31,418,400
     稲畑産業                         28,500      1,582.00            45,087,000
     GSIクレオス                          3,200     1,205.00            3,856,000
     明和産業                         11,200       471.00           5,275,200
     キムラタン                         57,100       25.00           1,427,500
     ゴールドウイン                         10,700     13,680.00            146,376,000
     ユニ・チャーム                         255,100      3,606.00           919,890,600
     デサント                         28,800      2,419.00            69,667,200
     キング                          6,200      592.00           3,670,400
     ワキタ                         25,200      1,226.00            30,895,200
     ヤマトインターナショナル                          7,900      437.00           3,452,300
     東邦ホールディングス                         35,100      2,771.00            97,262,100
     サンゲツ                         35,800      2,091.00            74,857,800
     ミツウロコグループホールディングス                         17,200       826.00           14,207,200
     シナネンホールディングス                          4,900     2,231.00            10,931,900
     伊藤忠エネクス                         26,100       955.00           24,925,500
     サンリオ                         36,600      2,347.00            85,900,200
     サンワ テクノス                          7,200     1,004.00            7,228,800
     リョーサン                         13,100      3,135.00            41,068,500
     新光商事                         11,200      1,895.00            21,224,000
     トーホー                          5,400     2,058.00            11,113,200
     三信電気                          9,800     1,844.00            18,071,200
     東陽テクニカ
                               13,500       918.00           12,393,000
     モスフードサービス                         15,500      2,775.00            43,012,500
     加賀電子                         11,800      2,146.00            25,322,800
     三益半導体工業                          9,500     1,492.00            14,174,000
     ソーダニッカ                         12,400       564.00           6,993,600
     立花エレテック                          8,700     1,681.00            14,624,700
     木曽路                         14,500      2,593.00            37,598,500
     SRSホールディングス                         14,000      1,027.00            14,378,000
     千趣会
                               21,700       250.00           5,425,000
     タカキュー                          9,200      186.00           1,711,200
     ケーヨー                         21,800       547.00           11,924,600
     上新電機                         14,000      2,290.00            32,060,000
     日本瓦斯                         19,300      4,045.00            78,068,500
     ロイヤルホールディングス                         20,700      2,737.00            56,655,900
                                115/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     東天紅                           800    1,324.00            1,059,200
     いなげや                         13,200      1,310.00            17,292,000
     島忠                         26,800      2,921.00            78,282,800
     チヨダ                         12,400      1,922.00            23,832,800
     ライフコーポレーション                          9,000     2,420.00            21,780,000
     リンガーハット                         14,600      2,379.00            34,733,400
     MrMaxHD                         16,400       513.00           8,413,200
     テンアライド                         11,400       407.00           4,639,800
     AOKIホールディングス                         23,600      1,256.00            29,641,600
     オークワ                         16,900      1,165.00            19,688,500
     コメリ                         18,300      2,793.00            51,111,900
     青山商事                         20,700      2,746.00            56,842,200
     しまむら                         13,800      9,360.00           129,168,000
     はせがわ                          6,100      398.00           2,427,800
     高島屋                         93,000      1,480.00           137,640,000
     松屋                         23,900      1,081.00            25,835,900
     エイチ・ツー・オー リテイリング                         60,700      1,538.00            93,356,600
     近鉄百貨店                          4,500     3,325.00            14,962,500
     パルコ                         11,200      1,144.00            12,812,800
     丸井グループ                         100,300      1,991.00           199,697,300
     クレディセゾン                         83,100      1,642.00           136,450,200
     アクシアル リテイリング                          9,800     3,455.00            33,859,000
     井筒屋                          6,400      214.00           1,369,600
     イオン                         456,000      2,360.50          1,076,388,000
     イズミ                         24,100      5,170.00           124,597,000
     フォーバル                          5,300      832.00           4,409,600
     平和堂                         24,100      2,423.00            58,394,300
     フジ                         14,300      1,872.00            26,769,600
     ヤオコー                         13,500      5,810.00            78,435,000
     ゼビオホールディングス                         14,200      1,300.00            18,460,000
     ケーズホールディングス                         123,200      1,023.00           126,033,600
     PALTAC                         21,400      5,690.00           121,766,000
     三谷産業                         14,400       292.00           4,204,800
     Olympicグループ                          7,100      705.00           5,005,500
     日産東京販売ホールディングス                         17,700       321.00           5,681,700
     新生銀行                         87,100      1,518.00           132,217,800
     あおぞら銀行
                               66,300      3,235.00           214,480,500
     三菱UFJフィナンシャル・グループ                        8,263,500        582.50         4,813,488,750
     りそなホールディングス                        1,302,100        510.30          664,461,630
     三井住友トラスト・ホールディングス                         233,300      4,197.00           979,160,100
     三井住友フィナンシャルグループ                         836,300      3,995.00          3,341,018,500
     千葉銀行                         420,400       685.00          287,974,000
     群馬銀行                         237,000       470.00          111,390,000
     武蔵野銀行                         17,600      2,322.00            40,867,200
     千葉興業銀行
                               32,500       335.00           10,887,500
     筑波銀行                         50,100       206.00           10,320,600
     七十七銀行                         37,200      1,822.00            67,778,400
     青森銀行                          9,200     2,907.00            26,744,400
     秋田銀行                          7,600     2,198.00            16,704,800
     山形銀行                         13,300      1,941.00            25,815,300
                                116/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     岩手銀行                          8,300     3,260.00            27,058,000
     東邦銀行                         106,100       305.00           32,360,500
     東北銀行                          6,300     1,105.00            6,961,500
     みちのく銀行                          7,700     1,603.00            12,343,100
     ふくおかフィナンシャルグループ                         96,400      2,443.00           235,505,200
     静岡銀行                         298,500       882.00          263,277,000
     十六銀行                         15,900      2,307.00            36,681,300
     スルガ銀行                         121,600       546.00           66,393,600
     八十二銀行                         214,700       465.00           99,835,500
     山梨中央銀行                         14,700      1,431.00            21,035,700
     大垣共立銀行                         18,700      2,249.00            42,056,300
     福井銀行                         10,200      1,573.00            16,044,600
     北國銀行                         12,600      3,450.00            43,470,000
     清水銀行                          5,000     1,802.00            9,010,000
     富山銀行                          2,300     3,160.00            7,268,000
     滋賀銀行                         23,700      2,644.00            62,662,800
     南都銀行                         13,900      2,150.00            29,885,000
     百五銀行                         106,600       384.00           40,934,400
     京都銀行                         42,500      4,960.00           210,800,000
     紀陽銀行                         42,000      1,542.00            64,764,000
     ほくほくフィナンシャルグループ                         79,000      1,238.00            97,802,000
     広島銀行                         175,100       634.00          111,013,400
     山陰合同銀行                         70,300       805.00           56,591,500
     中国銀行                         76,500      1,063.00            81,319,500
     鳥取銀行                          4,200     1,417.00            5,951,400
     伊予銀行                         156,900       620.00           97,278,000
     百十四銀行                         12,600      2,439.00            30,731,400
     四国銀行                         16,900      1,038.00            17,542,200
     阿波銀行                         19,000      2,949.00            56,031,000
     大分銀行                          7,300     3,335.00            24,345,500
     宮崎銀行                          7,900     2,711.00            21,416,900
     佐賀銀行                          7,200     1,831.00            13,183,200
     十八銀行                          7,300     2,710.00            19,783,000
     沖縄銀行                         10,800      3,375.00            36,450,000
     琉球銀行                         27,400      1,196.00            32,770,400
     セブン銀行                         400,900       329.00          131,896,100
     みずほフィナンシャルグループ
                             16,123,100         175.50         2,829,604,050
     高知銀行                          4,500      740.00           3,330,000
     山口フィナンシャルグループ                         148,100      1,043.00           154,468,300
     芙蓉総合リース                         13,600      5,880.00            79,968,000
     興銀リース                         22,300      2,709.00            60,410,700
     東京センチュリー                         23,900      5,040.00           120,456,000
     SBIホールディングス                         141,400      2,378.00           336,249,200
     日本証券金融                         52,500       626.00           32,865,000
     アイフル
                              181,300       307.00           55,659,100
     日本アジア投資                         10,500       195.00           2,047,500
     長野銀行                          4,000     1,566.00            6,264,000
     名古屋銀行                          9,600     3,495.00            33,552,000
     北洋銀行                         178,800       306.00           54,712,800
     愛知銀行                          4,300     3,435.00            14,770,500
                                117/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     中京銀行                          4,900     2,191.00            10,735,900
     大光銀行                          4,000     1,722.00            6,888,000
     愛媛銀行                         16,600      1,105.00            18,343,000
     トマト銀行                          4,800     1,054.00            5,059,200
     京葉銀行                         52,200       694.00           36,226,800
     栃木銀行                         61,500       234.00           14,391,000
     北日本銀行                          3,800     2,092.00            7,949,600
     東和銀行                         20,900       711.00           14,859,900
     福島銀行                         10,500       387.00           4,063,500
     大東銀行                          5,800      635.00           3,683,000
     リコーリース                          9,300     3,480.00            32,364,000
     イオンフィナンシャルサービス                         75,700      2,196.00           166,237,200
     アコム                         238,400       385.00           91,784,000
     ジャックス                         13,100      1,910.00            25,021,000
     オリエントコーポレーション                         319,900       122.00           39,027,800
     日立キャピタル                         27,900      2,587.00            72,177,300
     アプラスフィナンシャル                         57,700       86.00           4,962,200
     オリックス                         791,700      1,620.00          1,282,554,000
     三菱UFJリース                         267,400       553.00          147,872,200
     ジャフコ                         19,400      3,925.00            76,145,000
     九州リースサービス                          5,900      701.00           4,135,900
     トモニホールディングス                         91,600       406.00           37,189,600
     大和証券グループ本社                         952,000       581.50          553,588,000
     野村ホールディングス                        2,087,600        443.60          926,059,360
     岡三証券グループ                         100,900       492.00           49,642,800
     丸三証券                         35,100       818.00           28,711,800
     東洋証券                         42,600       162.00           6,901,200
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                              141,300       493.00           69,660,900
     ングス
     光世証券                          2,900      747.00           2,166,300
     水戸証券                         34,400       265.00           9,116,000
     いちよし証券                         24,900       868.00           21,613,200
     松井証券                         58,100      1,212.00            70,417,200
     SOMPOホールディングス                         209,200      4,195.00           877,594,000
     だいこう証券ビジネス                          4,900      440.00           2,156,000
     日本取引所グループ                         320,500      1,985.00           636,192,500
     マネックスグループ                         111,000       436.00           48,396,000
     カブドットコム証券                         89,000       561.00           49,929,000
     極東証券                         15,800      1,170.00            18,486,000
     岩井コスモホールディングス                         12,200      1,310.00            15,982,000
     藍澤證券                         22,200       704.00           15,628,800
     フィデアホールディングス                         116,200       132.00           15,338,400
     池田泉州ホールディングス                         126,200       296.00           37,355,200
     アニコム ホールディングス                          9,400     3,005.00            28,247,000
     MS&ADインシュアランスグループ
                              310,300      3,354.00          1,040,746,200
     ホールディングス
     ソニーフィナンシャルホールディング
                               97,500      2,122.00           206,895,000
     ス
     マネーパートナーズグループ                         14,200       294.00           4,174,800
     小林洋行                          3,400      273.00            928,200
                                118/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     第一生命ホールディングス                         671,300      1,732.50          1,163,027,250
     東京海上ホールディングス                         430,100      5,533.00          2,379,743,300
     アドバンテッジリスクマネジメント                          4,600      984.00           4,526,400
     イー・ギャランティ                         11,200      1,047.00            11,726,400
     アサックス                          4,900      564.00           2,763,600
     NECキャピタルソリューション                          4,800     1,674.00            8,035,200
     T&Dホールディングス                         366,900      1,392.00           510,724,800
     アドバンスクリエイト                          2,800     1,724.00            4,827,200
     三井不動産                         629,600      2,640.50          1,662,458,800
     三菱地所                         831,400      1,907.50          1,585,895,500
     平和不動産                         22,500      2,056.00            46,260,000
     東京建物                         129,700      1,295.00           167,961,500
     ダイビル                         34,900      1,076.00            37,552,400
     京阪神ビルディング                         21,300       923.00           19,659,900
     住友不動産                         266,800      4,240.00          1,131,232,000
     太平洋興発                          4,800      752.00           3,609,600
     テーオーシー                         27,200       791.00           21,515,200
     東京楽天地                          1,700     4,680.00            7,956,000
     レオパレス21                         146,700       216.00           31,687,200
     スターツコーポレーション                         16,100      2,441.00            39,300,100
     フジ住宅                         15,300       868.00           13,280,400
     空港施設                         13,700       540.00           7,398,000
     明和地所                          6,700      610.00           4,087,000
     ゴールドクレスト                          9,400     1,610.00            15,134,000
     リログループ                         62,900      3,000.00           188,700,000
     日本エスリード                          4,700     1,648.00            7,745,600
     日神不動産                         17,500       474.00           8,295,000
     日本エスコン                         21,600       774.00           16,718,400
     タカラレーベン                         55,900       351.00           19,620,900
     サンヨーハウジング名古屋                          6,800      941.00           6,398,800
     イオンモール                         59,500      1,877.00           111,681,500
     ファースト住建                          4,500     1,240.00            5,580,000
     ランド                         492,600        8.00          3,940,800
     カチタス                         13,200      3,635.00            47,982,000
     東祥                          7,200     3,475.00            25,020,000
     トーセイ                         16,500      1,038.00            17,127,000
     穴吹興産
                               1,300     2,834.00            3,684,200
     サンフロンティア不動産                         16,500      1,243.00            20,509,500
     エフ・ジェー・ネクスト                         10,500       884.00           9,282,000
     インテリックス                          3,500      690.00           2,415,000
     ランドビジネス                          6,200      808.00           5,009,600
     グランディハウス                         10,600       439.00           4,653,400
     東武鉄道                         126,800      3,125.00           396,250,000
     相鉄ホールディングス                         41,200      3,340.00           137,608,000
     東京急行電鉄
                              326,800      1,889.00           617,325,200
     京浜急行電鉄                         164,800      1,850.00           304,880,000
     小田急電鉄                         192,700      2,571.00           495,431,700
     京王電鉄                         67,200      6,430.00           432,096,000
     京成電鉄                         90,200      3,795.00           342,309,000
     富士急行                         16,400      3,995.00            65,518,000
                                119/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     新京成電鉄                          3,100     2,094.00            6,491,400
     東日本旅客鉄道                         213,900      10,570.00           2,260,923,000
     西日本旅客鉄道                         107,800      8,263.00           890,751,400
     東海旅客鉄道                         107,700      24,890.00           2,680,653,000
     西武ホールディングス                         153,400      1,973.00           302,658,200
     鴻池運輸                         19,200      1,790.00            34,368,000
     西日本鉄道                         33,300      2,675.00            89,077,500
     ハマキョウレックス                          9,200     4,570.00            42,044,000
     サカイ引越センター                          6,300     6,620.00            41,706,000
     近鉄グループホールディングス                         114,000      4,960.00           565,440,000
     阪急阪神ホールディングス                         152,000      4,075.00           619,400,000
     南海電気鉄道                         50,800      2,967.00           150,723,600
     京阪ホールディングス                         50,800      4,540.00           230,632,000
     神戸電鉄                          3,000     3,940.00            11,820,000
     名古屋鉄道                         91,300      3,040.00           277,552,000
     山陽電気鉄道                          8,800     2,196.00            19,324,800
     トランコム                          3,200     6,890.00            22,048,000
     日本通運                         44,700      6,390.00           285,633,000
     ヤマトホールディングス                         199,800      2,899.00           579,220,200
     山九                         31,700      5,430.00           172,131,000
     日新                          9,800     1,933.00            18,943,400
     丸運                          6,200      308.00           1,909,600
     丸全昭和運輸                          9,300     2,903.00            26,997,900
     センコーグループホールディングス                         62,900       932.00           58,622,800
     トナミホールディングス                          2,700     6,350.00            17,145,000
     ニッコンホールディングス                         43,300      2,826.00           122,365,800
     日本石油輸送                          1,400     3,015.00            4,221,000
     福山通運                         14,600      4,535.00            66,211,000
     セイノーホールディングス                         85,400      1,553.00           132,626,200
     エスライン                          3,100     1,164.00            3,608,400
     神奈川中央交通                          2,800     3,725.00            10,430,000
     日立物流                         25,100      3,280.00            82,328,000
     丸和運輸機関                          6,000     3,405.00            20,430,000
     C&Fロジホールディングス                         11,600      1,291.00            14,975,600
     日本郵船                         95,200      1,792.00           170,598,400
     商船三井                         67,600      2,665.00           180,154,000
     川崎汽船
                               35,100      1,581.00            55,493,100
     NSユナイテッド海運                          6,300     2,566.00            16,165,800
     明治海運                         12,100       350.00           4,235,000
     飯野海運                         53,800       397.00           21,358,600
     共栄タンカー                           800    1,561.00            1,248,800
     九州旅客鉄道                         95,600      3,725.00           356,110,000
     SGホールディングス                         107,700      3,210.00           345,717,000
     日本航空                         208,500      4,105.00           855,892,500
     ANAホールディングス
                              208,200      4,130.00           859,866,000
     パスコ                          2,300      959.00           2,205,700
     西本Wismettacホールディン
                               2,700     4,325.00            11,677,500
     グス
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                           900    1,176.00            1,058,400
     Genky DrugStores                          4,700     2,591.00            12,177,700
                                120/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     国際紙パルプ商事                         20,900       296.00           6,186,400
     総合メディカルホールディングス                         10,300      1,901.00            19,580,300
     ブックオフグループホールディングス                          6,200      801.00           4,966,200
     三菱倉庫                         39,500      2,777.00           109,691,500
     三井倉庫ホールディングス                         14,000      1,931.00            27,034,000
     住友倉庫                         42,800      1,432.00            61,289,600
     澁澤倉庫                          6,200     1,692.00            10,490,400
     ヤマタネ                          6,000     1,666.00            9,996,000
     東陽倉庫                         20,500       336.00           6,888,000
     乾汽船                         10,400       697.00           7,248,800
     日本トランスシティ                         25,100       441.00           11,069,100
     ケイヒン                          2,200     1,402.00            3,084,400
     中央倉庫                          6,900     1,068.00            7,369,200
     川西倉庫                          2,300     1,277.00            2,937,100
     安田倉庫                          9,400      904.00           8,497,600
     東洋埠頭                          3,300     1,504.00            4,963,200
     宇徳                          9,900      547.00           5,415,300
     上組                         70,200      2,549.00           178,939,800
     サンリツ                          2,800      718.00           2,010,400
     キムラユニティー                          3,200     1,135.00            3,632,000
     キユーソー流通システム                          2,900     2,107.00            6,110,300
     近鉄エクスプレス                         21,500      1,768.00            38,012,000
     東海運                          6,300      285.00           1,795,500
     エーアイテイー                          7,500     1,087.00            8,152,500
     内外トランスライン                          3,700     1,503.00            5,561,100
     日本コンセプト                          3,200     1,020.00            3,264,000
     東京放送ホールディングス                         78,200      2,056.00           160,779,200
     日本テレビホールディングス                         108,400      1,778.00           192,735,200
     朝日放送グループホールディングス                         11,600       784.00           9,094,400
     テレビ朝日ホールディングス                         32,400      2,034.00            65,901,600
     スカパーJSATホールディングス                         89,900       492.00           44,230,800
     テレビ東京ホールディングス                          9,700     2,507.00            24,317,900
     日本BS放送                          4,100     1,076.00            4,411,600
     ビジョン                          3,700     4,700.00            17,390,000
     USEN-NEXT HOLDING
                               4,500      978.00           4,401,000
     S
     ワイヤレスゲート                          5,300      435.00           2,305,500
     コネクシオ                          8,400     1,446.00            12,146,400
     日本通信
                              102,600       128.00           13,132,800
     クロップス                          2,200      659.00           1,449,800
     日本電信電話                         807,400      4,779.00          3,858,564,600
     KDDI                        1,040,300       2,712.50          2,821,813,750
     ソフトバンク                         938,800      1,372.50          1,288,503,000
     光通信                         13,900     20,080.00            279,112,000
     NTTドコモ                         847,600      2,607.00          2,209,693,200
     エムティーアイ                         13,900       628.00           8,729,200
     GMOインターネット
                               43,100      1,898.00            81,803,800
     アイドママーケティングコミュニケー
                               2,500      500.00           1,250,000
     ション
     カドカワ                         34,500      1,259.00            43,435,500
                                121/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     学研ホールディングス                          4,000     5,730.00            22,920,000
     ゼンリン                         23,600      3,145.00            74,222,000
     昭文社                          5,400      496.00           2,678,400
     インプレスホールディングス                          9,700      156.00           1,513,200
     東京電力ホールディングス                         960,700       686.00          659,040,200
     中部電力                         368,200      1,781.00           655,764,200
     関西電力                         491,000      1,655.50           812,850,500
     中国電力                         166,400      1,452.00           241,612,800
     北陸電力                         118,000       961.00          113,398,000
     東北電力                         281,900      1,470.00           414,393,000
     四国電力                         108,400      1,409.00           152,735,600
     九州電力                         248,100      1,327.00           329,228,700
     北海道電力                         112,700       728.00           82,045,600
     沖縄電力                         22,300      2,084.00            46,473,200
     電源開発                         95,700      2,833.00           271,118,100
     エフオン                          5,800      877.00           5,086,600
     イーレックス                         21,000       900.00           18,900,000
     レノバ                         12,700      1,102.00            13,995,400
     東京瓦斯                         236,000      3,066.00           723,576,000
     大阪瓦斯                         233,400      2,264.00           528,417,600
     東邦瓦斯                         59,600      4,925.00           293,530,000
     北海道瓦斯                          6,500     1,454.00            9,451,000
     広島ガス                         24,900       351.00           8,739,900
     西部瓦斯                         13,500      2,465.00            33,277,500
     静岡ガス                         37,000       907.00           33,559,000
     メタウォーター                          5,800     3,120.00            18,096,000
     アイネット                          6,700     1,411.00            9,453,700
     松竹                          7,800     11,550.00            90,090,000
     東宝                         77,700      4,045.00           314,296,500
     エイチ・アイ・エス                         20,500      4,235.00            86,817,500
     東映                          5,000     13,530.00            67,650,000
     ラックランド                          2,300     2,003.00            4,606,900
     エヌ・ティ・ティ・データ                         314,300      1,227.00           385,646,100
     共立メンテナンス                         17,600      5,210.00            91,696,000
     イチネンホールディングス                         12,000      1,327.00            15,924,000
     建設技術研究所                          8,000     1,547.00            12,376,000
     スペース
                               7,400     1,347.00            9,967,800
     長 大                          4,700      819.00           3,849,300
     アインホールディングス                         15,900      7,300.00           116,070,000
     燦ホールディングス                          2,500     2,523.00            6,307,500
     ピー・シー・エー                          1,600     2,346.00            3,753,600
     スバル興業                           700    5,960.00            4,172,000
     東京テアトル                          4,600     1,298.00            5,970,800
     タナベ経営                          2,300     1,240.00            2,852,000
     ビジネスブレイン太田昭和
                               2,100     2,186.00            4,590,600
     ナガワ                          3,200     5,550.00            17,760,000
     よみうりランド                          2,500     4,225.00            10,562,500
     東京都競馬                          7,500     3,720.00            27,900,000
     常磐興産                          4,700     1,636.00            7,689,200
     カナモト                         17,200      2,918.00            50,189,600
                                122/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     東京ドーム                         43,100      1,022.00            44,048,200
     DTS                         13,200      4,175.00            55,110,000
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                               54,900      3,370.00           185,013,000
     ングス
     シーイーシー                         12,700      2,303.00            29,248,100
     カプコン                         50,600      2,201.00           111,370,600
     西尾レントオール                         11,700      3,450.00            40,365,000
     アイ・エス・ビー                          2,300     2,166.00            4,981,800
     アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
                               63,000       32.00           2,016,000
     プ
     日本空港ビルデング                         37,900      4,445.00           168,465,500
     トランス・コスモス                         12,800      2,214.00            28,339,200
     乃村工藝社                         26,900      3,320.00            89,308,000
     ジャステック                          6,800      984.00           6,691,200
     SCSK                         31,100      4,945.00           153,789,500
     藤田観光                          4,600     2,639.00            12,139,400
     KNT-CTホールディングス                          6,200     1,334.00            8,270,800
     日本管財                         12,300      1,927.00            23,702,100
     トーカイ                         11,100      2,939.00            32,622,900
     白洋舎                          1,300     2,913.00            3,786,900
     セコム                         122,000      9,594.00          1,170,468,000
     日本システムウエア                          3,900     1,970.00            7,683,000
     セントラル警備保障                          5,600     4,330.00            24,248,000
     アイネス                         15,000      1,303.00            19,545,000
     丹青社                         21,800      1,306.00            28,470,800
     メイテック                         14,600      4,950.00            72,270,000
     TKC                         10,000      3,825.00            38,250,000
     富士ソフト                         17,600      4,465.00            78,584,000
     応用地質                         12,300      1,170.00            14,391,000
     船井総研ホールディングス                         23,800      2,592.00            61,689,600
     NSD                         19,400      2,480.00            48,112,000
     進学会ホールディングス                          5,200      563.00           2,927,600
     丸紅建材リース                          1,100     2,050.00            2,255,000
     オオバ                          9,300      635.00           5,905,500
     コナミホールディングス                         48,300      4,565.00           220,489,500
     いであ                          2,300      995.00           2,288,500
     学究社                          4,000     1,368.00            5,472,000
     ベネッセホールディングス                         42,100      3,070.00           129,247,000
     イオンディライト                         14,200      4,105.00            58,291,000
     ナック                          7,300     1,048.00            7,650,400
     福井コンピュータホールディングス                          3,900     1,901.00            7,413,900
     ニチイ学館                         16,400      1,216.00            19,942,400
     ダイセキ                         19,300      2,765.00            53,364,500
     ステップ                          4,300     1,388.00            5,968,400
     日鉄住金物産                          8,400     4,765.00            40,026,000
     泉州電業                          3,900     2,773.00            10,814,700
     元気寿司                          3,300     3,980.00            13,134,000
     トラスコ中山                         24,700      3,125.00            77,187,500
     ヤマダ電機                         360,900       539.00          194,525,100
     オートバックスセブン                         47,000      1,848.00            86,856,000
                                123/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     モリト                          8,700      780.00           6,786,000
     アークランドサカモト                         20,000      1,437.00            28,740,000
     ニトリホールディングス                         51,300     14,165.00            726,664,500
     グルメ杵屋                          8,600     1,173.00            10,087,800
     愛眼                          9,600      338.00           3,244,800
     ケーユーホールディングス                          6,200      841.00           5,214,200
     吉野家ホールディングス                         41,400      1,852.00            76,672,800
     加藤産業                         18,500      3,620.00            66,970,000
     北恵                          2,300      926.00           2,129,800
     イノテック                          7,100     1,046.00            7,426,600
     イエローハット                         11,200      2,940.00            32,928,000
     松屋フーズホールディングス                          5,700     3,735.00            21,289,500
     JBCCホールディングス                          9,300     1,639.00            15,242,700
     JKホールディングス                         10,700       664.00           7,104,800
     サガミホールディングス                         15,900      1,375.00            21,862,500
     日伝                          9,800     1,583.00            15,513,400
     関西スーパーマーケット                          8,900     1,013.00            9,015,700
     ミロク情報サービス                         11,700      2,918.00            34,140,600
     北沢産業                          9,200      266.00           2,447,200
     杉本商事                          6,400     1,819.00            11,641,600
     因幡電機産業                         16,800      4,580.00            76,944,000
     王将フードサービス                          8,700     7,410.00            64,467,000
     プレナス                         13,200      1,813.00            23,931,600
     ミニストップ                          8,700     1,919.00            16,695,300
     アークス                         22,200      2,542.00            56,432,400
     バローホールディングス                         25,600      2,685.00            68,736,000
     バイテックホールディングス                          5,400     2,035.00            10,989,000
     東テク                          3,900     2,292.00            8,938,800
     ミスミグループ本社                         148,300      2,760.00           409,308,000
     藤久                           900     746.00            671,400
     アルテック                          8,700      228.00           1,983,600
     ベルク                          5,800     5,050.00            29,290,000
     大 庄                          6,300     1,561.00            9,834,300
     タキヒヨー                          3,600     1,816.00            6,537,600
     ファーストリテイリング                         15,800     51,450.00            812,910,000
     ソフトバンクグループ                         493,400      10,275.00           5,069,685,000
     蔵王産業
                               1,900     1,331.00            2,528,900
     スズケン                         54,100      5,930.00           320,813,000
     サンドラッグ                         44,600      3,400.00           151,640,000
     サックスバー ホールディングス                         10,100      1,118.00            11,291,800
     ジェコス                          8,200     1,043.00            8,552,600
     ヤマザワ                          2,400     1,796.00            4,310,400
     やまや                          2,000     2,412.00            4,824,000
     ルネサスイーストン                         10,900       448.00           4,883,200
     ベルーナ
                               29,100       913.00           26,568,300
     合計                       139,832,500                 278,573,736,940
     *担保として以下の有価証券が差し入れられております。

             銘 柄              株 式 数
     トヨタ自動車                          500,000
                                124/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
                                125/261

















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      (単位:円)
                               注記
              科            目
                                          平成31年2月25日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                              1,334,883,037
        国債証券                                             234,679,606,100
        地方債証券                                             22,237,316,388
        特殊債券                                             18,755,618,946
        社債券                                             14,908,422,410
        未収利息                                               777,535,472
        前払費用                                               36,162,082
        流動資産合計                                             292,729,544,435
       資産合計                                              292,729,544,435
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                               53,156,000
        流動負債合計                                               53,156,000
       負債合計                                                53,156,000
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※1                     223,957,984,513
        剰余金
         剰余金又は欠損金(△)                                            68,718,403,922
        元本等合計                                             292,676,388,435
       純資産合計                                              292,676,388,435
      負債純資産合計                                               292,729,544,435
                                126/261









                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.    有価証券の評価基準及び評価方法                    国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但
                             し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又
                             は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
                             おります。
     (貸借対照表に関する注記)

                項目                        平成31年2月25日現在
     1.    ※1   本報告書における開示対象ファ                                      273,904,698,564円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                                      113,047,906,631円
             同期中一部解約元本額                                      162,994,620,682円
             元本の内訳

         ファンド名
             DIAM国内債券パッシブ・                                      18,161,473,639円
             ファンド
             MITO ラップ型ファンド                                         95,191,294円
             (安定型)
             MITO ラップ型ファンド                                         78,480,076円
             (中立型)
             MITO ラップ型ファンド                                         24,093,695円
             (積極型)
             グローバル8資産ラップファン                                        837,934,831円
             ド(安定型)
             グローバル8資産ラップファン                                        224,528,250円
             ド(中立型)
             グローバル8資産ラップファン                                         28,436,059円
             ド(積極型)
             たわらノーロード 国内債券                                       5,781,811,079円
             たわらノーロード バランス                                        212,652,705円
             (8資産均等型)
             たわらノーロード バランス                                         50,377,218円
             (堅実型)
             たわらノーロード バランス                                         93,343,080円
             (標準型)
             たわらノーロード バランス                                         15,121,463円
             (積極型)
             たわらノーロード スマートグ                                         5,370,256円
             ローバルバランス(保守型)
             たわらノーロード スマートグ                                        115,630,664円
             ローバルバランス(安定型)
             たわらノーロード スマートグ                                        152,360,770円
             ローバルバランス(安定成長
             型)
             たわらノーロード スマートグ                                         41,213,510円
             ローバルバランス(成長型)
                                127/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             たわらノーロード スマートグ                                         13,092,153円
             ローバルバランス(積極型)
             たわらノーロード 最適化バラ                                         2,023,168円
             ンス(保守型)
             たわらノーロード 最適化バラ                                         1,536,008円
             ンス(安定型)
             たわらノーロード 最適化バラ                                         3,718,621円
             ンス(安定成長型)
             たわらノーロード 最適化バラ                                          629,184円
             ンス(成長型)
             たわらノーロード 最適化バラ                                           17,517円
             ンス(積極型)
             DIAM国内債券インデックス                                      13,099,794,697円
             ファンド<DC年金>
             DIAMバランス・ファンド<                                       6,000,434,857円
             DC年金>1安定型
             DIAMバランス・ファンド<                                       8,363,530,331円
             DC年金>2安定・成長型
             DIAMバランス・ファンド<                                       3,372,611,721円
             DC年金>3成長型
             DIAM DC バランス30                                       1,784,882,053円
             インデックスファンド
             DIAM DC バランス50                                       1,978,282,069円
             インデックスファンド
             DIAM DC バランス70                                        308,704,546円
             インデックスファンド
             マネックス資産設計ファンド<                                         87,118,800円
             隔月分配型>
             マネックス資産設計ファンド<                                       2,329,877,194円
             育成型>
             マネックス資産設計ファンド                                          1,151,978円
             エボリューション
             DIAM DC 8資産バラン                                       3,145,822,503円
             スファンド(新興国10)
             DIAM DC 8資産バラン                                        765,014,194円
             スファンド(新興国20)
             DIAM DC 8資産バラン                                        161,069,244円
             スファンド(新興国30)
             投資のソムリエ                                       4,442,528,933円
             クルーズコントロール                                       2,654,296,497円
             投資のソムリエ<DC年金>                                        421,449,687円
             DIAM 8資産バランスファ                                       2,350,099,207円
             ンドN<DC年金>
             DIAM DC バランス・F                                        284,518,272円
             (成長型)
             クルーズコントロール<DC年                                         1,907,209円
             金>
             DIAMコア資産設計ファンド                                         9,016,033円
             (堅実型)
             DIAMコア資産設計ファンド                                         20,568,924円
             (積極型)
             投資のソムリエ<DC年金>リ                                        528,850,348円
             スク抑制型
                                128/261

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             ダイナミック・ナビゲーション                                         1,967,915円
             リスク抑制世界8資産バランス                                       8,646,074,074円
             ファンド
             投資のソムリエ(ターゲット・                                         1,487,648円
             イヤー2045)
             投資のソムリエ(ターゲット・                                         1,167,712円
             イヤー2055)
             リスク抑制世界8資産バランス                                         3,642,920円
             ファンド(DC)
             投資のソムリエ(ターゲット・                                         2,488,884円
             イヤー2035)
             4資産分散投資・スタンダード                                         78,020,738円
             <DC年金>
             リスクコントロール世界資産分                                       1,193,667,722円
             散ファンド
             9資産分散投資・スタンダード                                          290,676円
             <DC年金>
             DIAMエマージング債券ファ                                         9,450,010円
             ンド
             DIAM国内債券パッシブファ                                       7,862,114,581円
             ンド(適格機関投資家向け)
             DIAMワールドバランス25                                        427,767,841円
             VA(適格機関投資家限定)
             One収益追求型マルチアセッ                                       2,650,787,553円
             ト戦略ファンド(適格機関投資
             家限定)
             DIAMグローバル・バランス                                        260,068,440円
             ファンド25VA(適格機関投
             資家限定)
             DIAMグローバル・バランス                                        206,763,342円
             ファンド50VA(適格機関投
             資家限定)
             DIAM国際分散バランスファ                                         65,779,975円
             ンド30VA(適格機関投資家
             限定)
             DIAM国際分散バランスファ                                        178,262,613円
             ンド50VA(適格機関投資家
             限定)
             DIAM国内重視バランスファ                                         78,434,274円
             ンド30VA(適格機関投資家
             限定)
             DIAM国内重視バランスファ                                         34,112,030円
             ンド50VA(適格機関投資家
             限定)
             DIAM世界バランスファンド                                         74,517,588円
             40VA(適格機関投資家限
             定)
             DIAM世界バランスファンド                                        153,733,627円
             50VA(適格機関投資家限
             定)
             DIAMバランスファンド25                                       5,096,590,720円
             VA(適格機関投資家限定)
                                129/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             DIAMバランスファンド3                                       2,723,422,683円
             7.5VA(適格機関投資家限
             定)
             DIAMバランスファンド50                                       5,014,334,067円
             VA(適格機関投資家限定)
             DIAMグローバル・アセッ                                        538,816,682円
             ト・バランスVA(適格機関投
             資家限定)
             DIAMグローバル・アセッ                                        243,934,413円
             ト・バランスVA2(適格機関
             投資家限定)
             DIAM アクサ グローバ                                       3,121,932,410円
             ル バランスファンド30VA
             (適格機関投資家限定)
             DIAM世界アセットバランス                                        642,132,879円
             ファンドVA(適格機関投資家
             向け)
             DIAMグローバルβ私募ファ                                        188,050,355円
             ンド(適格機関投資家向け)
             DIAM世界バランスファンド                                         43,906,910円
             55VA(適格機関投資家限
             定)
             DIAM世界バランスファンド                                         75,249,648円
             35VA(適格機関投資家限
             定)
             DIAM世界アセットバランス                                      43,668,871,451円
             ファンド2VA(適格機関投資
             家限定)
             DIAM世界アセットバランス                                        284,720,060円
             ファンド40VA(適格機関投
             資家限定)
             DIAM世界アセットバランス                                       6,759,101,749円
             ファンド25VA(適格機関投
             資家限定)
             DIAM世界アセットバランス                                      25,778,317,609円
             ファンド3VA(適格機関投資
             家限定)
             DIAMバランス30VA(適                                         73,681,229円
             格機関投資家限定)
             DIAMバランス50VA(適                                         1,372,928円
             格機関投資家限定)
             DIAMバランス70VA(適                                         6,828,815円
             格機関投資家限定)
             DIAM世界アセットバランス                                      28,685,329,476円
             ファンド4VA(適格機関投資
             家限定)
             DIAM世界バランス25VA                                        405,294,493円
             (適格機関投資家限定)
             DIAM国内バランス30VA                                        124,390,494円
             (適格機関投資家限定)
             DIAMバランス20VA(適                                        499,470,914円
             格機関投資家限定)
                                130/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             DIAMバランス40VA(適                                          697,893円
             格機関投資家限定)
             DIAMバランス60VA(適                                          371,935円
             格機関投資家限定)
         計                                          223,957,984,513円
     2.    受益権の総数                                          223,957,984,513口

                                131/261


















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                        自 平成30年2月28日
                項目
                                        至 平成31年2月25日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用
     1.
                             の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として
                             運用することを目的としております。
     2.    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・

         リスク                    ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。当ファンドが保有
                             する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載しております。これ
                             らは、価格変動リスク、金利変動リスクなどの市場リスク、信用
                             リスク及び流動性リスク等のリスクに晒されております。
     3.    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部

                             署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部
                             署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リ
                             スク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告
                             を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
     2.金融商品の時価等に関する事項

                項目                        平成31年2月25日現在
     1.    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価している
                             ため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.    時価の算定方法                    (1)有価証券

                             「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載してお
                             ります。
                             (2)デリバティブ取引
                             該当事項はありません。
                             (3)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似している
                             ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     3.    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

         の補足説明                    ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                             価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
                             なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
                             す。
                                132/261






                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (有価証券に関する注記)
     売買目的有価証券
                                        平成31年2月25日現在
                                           当期の
                種類
                                         損益に含まれた
                                         評価差額(円)
     国債証券
                                                      502,539,100
     地方債証券                                                △12,199,266
     特殊債券                                                 13,002,530
     社債券                                                  △218,890
     合計                                                 503,123,474
     (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(平成31年2月15日から平成31年2月25日まで)に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (1口当たり情報に関する注記)

                                        平成31年2月25日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.3068円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (13,068円)
                                133/261












                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     附属明細表
     第1 有価証券明細表

     (1)株式
     該当事項はありません。
     (2)株式以外の有価証券

                                                   平成31年2月25日現在
                                       券面総額           評価額
        種 類               銘 柄                                  備考
                                       (円)           (円)
               387回 利付国庫債券(2年)                        1,000,000,000           1,003,230,000
     国債証券
               388回 利付国庫債券(2年)                         800,000,000           802,816,000
               390回 利付国庫債券(2年)                        1,200,000,000           1,204,680,000
               392回 利付国庫債券(2年)                         800,000,000           803,392,000
               393回 利付国庫債券(2年)                        1,000,000,000           1,004,470,000
               394回 利付国庫債券(2年)                         700,000,000           703,297,000
               124回 利付国庫債券(5年)                        2,200,000,000           2,208,228,000
               125回 利付国庫債券(5年)                        3,000,000,000           3,013,170,000
               126回 利付国庫債券(5年)                        2,500,000,000           2,512,725,000
               127回 利付国庫債券(5年)                        1,220,000,000           1,226,929,600
               128回 利付国庫債券(5年)                        2,200,000,000           2,214,036,000
               129回 利付国庫債券(5年)                        2,420,000,000           2,437,133,600
               130回 利付国庫債券(5年)                        1,100,000,000           1,108,701,000
               131回 利付国庫債券(5年)                        2,020,000,000           2,037,392,200
               132回 利付国庫債券(5年)                        2,000,000,000           2,018,660,000
               133回 利付国庫債券(5年)                        1,170,000,000           1,181,957,400
               134回 利付国庫債券(5年)                         780,000,000           788,533,200
               135回 利付国庫債券(5年)                        2,100,000,000           2,124,045,000
               136回 利付国庫債券(5年)                        1,700,000,000           1,720,672,000
               137回 利付国庫債券(5年)                        1,400,000,000           1,417,710,000
               2回 利付国庫債券(40年)                         460,000,000           663,485,600
               3回 利付国庫債券(40年)                         490,000,000           712,033,700
               4回 利付国庫債券(40年)                         640,000,000           936,742,400
               5回 利付国庫債券(40年)                         580,000,000           819,841,600
               6回 利付国庫債券(40年)                         580,000,000           806,925,000
               7回 利付国庫債券(40年)                         630,000,000           841,711,500
               8回 利付国庫債券(40年)                         720,000,000           896,068,800
               9回 利付国庫債券(40年)                        1,100,000,000           1,010,317,000
               10回 利付国庫債券(40年)                        1,050,000,000           1,137,024,000
               11回 利付国庫債券(40年)                         480,000,000           502,425,600
               306回 利付国庫債券(10年)                        1,500,000,000           1,525,245,000
               308回 利付国庫債券(10年)                         800,000,000           815,568,000
               309回 利付国庫債券(10年)                        1,000,000,000           1,016,830,000
               310回 利付国庫債券(10年)                        1,500,000,000           1,527,645,000
               311回 利付国庫債券(10年)                        1,020,000,000           1,035,595,800
               312回 利付国庫債券(10年)                        2,200,000,000           2,255,022,000
               313回 利付国庫債券(10年)                        1,790,000,000           1,844,577,100
               314回 利付国庫債券(10年)                         800,000,000           821,088,000
               315回 利付国庫債券(10年)                        1,500,000,000           1,547,880,000
               316回 利付国庫債券(10年)                         500,000,000           514,800,000
                                134/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               317回 利付国庫債券(10年)                        1,000,000,000           1,032,840,000
               318回 利付国庫債券(10年)                        1,600,000,000           1,648,416,000
               319回 利付国庫債券(10年)                         800,000,000           828,840,000
               320回 利付国庫債券(10年)                        1,500,000,000           1,549,830,000
               321回 利付国庫債券(10年)                        1,600,000,000           1,658,096,000
               322回 利付国庫債券(10年)                        1,000,000,000           1,033,230,000
               323回 利付国庫債券(10年)                         750,000,000           776,985,000
               324回 利付国庫債券(10年)                         850,000,000           877,752,500
               325回 利付国庫債券(10年)                        1,500,000,000           1,552,725,000
               326回 利付国庫債券(10年)                         500,000,000           516,895,000
               327回 利付国庫債券(10年)                        1,450,000,000           1,504,563,500
               328回 利付国庫債券(10年)                        2,390,000,000           2,465,739,100
               329回 利付国庫債券(10年)                        2,270,000,000           2,366,157,200
               330回 利付国庫債券(10年)                        1,450,000,000           1,515,047,000
               331回 利付国庫債券(10年)                         650,000,000           673,172,500
               332回 利付国庫債券(10年)                        2,460,000,000           2,552,545,200
               333回 利付国庫債券(10年)                        1,800,000,000           1,871,208,000
               334回 利付国庫債券(10年)                        2,120,000,000           2,208,086,000
               335回 利付国庫債券(10年)                        1,950,000,000           2,023,944,000
               336回 利付国庫債券(10年)                         850,000,000           883,694,000
               337回 利付国庫債券(10年)                        1,610,000,000           1,654,902,900
               338回 利付国庫債券(10年)                        1,860,000,000           1,924,914,000
               339回 利付国庫債券(10年)                        2,440,000,000           2,528,742,800
               340回 利付国庫債券(10年)                        2,450,000,000           2,542,683,500
               341回 利付国庫債券(10年)                        2,510,000,000           2,591,298,900
               342回 利付国庫債券(10年)                        2,600,000,000           2,650,154,000
               343回 利付国庫債券(10年)                        2,500,000,000           2,549,025,000
               344回 利付国庫債券(10年)                        2,730,000,000           2,784,327,000
               345回 利付国庫債券(10年)                        2,610,000,000           2,661,573,600
               346回 利付国庫債券(10年)                        2,370,000,000           2,416,357,200
               347回 利付国庫債券(10年)                        2,000,000,000           2,038,640,000
               348回 利付国庫債券(10年)                        2,230,000,000           2,271,455,700
               349回 利付国庫債券(10年)                        1,960,000,000           1,994,848,800
               350回 利付国庫債券(10年)                        2,850,000,000           2,898,136,500
               351回 利付国庫債券(10年)                        2,360,000,000           2,397,594,800
               352回 利付国庫債券(10年)                        2,270,000,000           2,303,823,000
               1回 利付国庫債券(30年)                         100,000,000           129,375,000
               2回 利付国庫債券(30年)                         100,000,000           126,152,000
               3回 利付国庫債券(30年)                         200,000,000           250,940,000
               4回 利付国庫債券(30年)                         200,000,000           266,634,000
               5回 利付国庫債券(30年)                         200,000,000           251,798,000
               6回 利付国庫債券(30年)                         200,000,000           258,314,000
               7回 利付国庫債券(30年)                         300,000,000           385,656,000
               8回 利付国庫債券(30年)                         200,000,000           245,076,000
               11回 利付国庫債券(30年)                         200,000,000           243,264,000
               12回 利付国庫債券(30年)                         200,000,000           255,222,000
               13回 利付国庫債券(30年)                         300,000,000           379,329,000
               14回 利付国庫債券(30年)                         290,000,000           384,397,900
               15回 利付国庫債券(30年)                         200,000,000           268,742,000
               16回 利付国庫債券(30年)                         400,000,000           538,868,000
                                135/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               17回 利付国庫債券(30年)                         200,000,000           267,036,000
               18回 利付国庫債券(30年)                         420,000,000           555,513,000
               19回 利付国庫債券(30年)                         200,000,000           265,090,000
               20回 利付国庫債券(30年)                         300,000,000           408,012,000
               21回 利付国庫債券(30年)                         300,000,000           399,231,000
               22回 利付国庫債券(30年)                         470,000,000           642,504,100
               23回 利付国庫債券(30年)                         200,000,000           273,990,000
               24回 利付国庫債券(30年)                         300,000,000           411,840,000
               25回 利付国庫債券(30年)                         400,000,000           536,640,000
               26回 利付国庫債券(30年)                         700,000,000           952,651,000
               27回 利付国庫債券(30年)                         700,000,000           969,101,000
               28回 利付国庫債券(30年)                         680,000,000           945,451,600
               29回 利付国庫債券(30年)                         900,000,000          1,238,958,000
               30回 利付国庫債券(30年)                         960,000,000          1,308,432,000
               31回 利付国庫債券(30年)                         700,000,000           943,901,000
               32回 利付国庫債券(30年)                         960,000,000          1,318,128,000
               33回 利付国庫債券(30年)                        1,070,000,000           1,408,462,400
               34回 利付国庫債券(30年)                        1,040,000,000           1,416,604,800
               35回 利付国庫債券(30年)                        1,120,000,000           1,483,204,800
               36回 利付国庫債券(30年)                        1,050,000,000           1,395,849,000
               37回 利付国庫債券(30年)                        1,020,000,000           1,337,944,200
               38回 利付国庫債券(30年)                         720,000,000           931,017,600
               39回 利付国庫債券(30年)                         630,000,000           830,188,800
               40回 利付国庫債券(30年)                         650,000,000           843,160,500
               41回 利付国庫債券(30年)                         510,000,000           650,841,600
               42回 利付国庫債券(30年)                         680,000,000           869,461,600
               43回 利付国庫債券(30年)                         700,000,000           895,776,000
               44回 利付国庫債券(30年)                         610,000,000           782,123,700
               45回 利付国庫債券(30年)                         700,000,000           864,983,000
               46回 利付国庫債券(30年)                         930,000,000          1,149,721,800
               47回 利付国庫債券(30年)                         760,000,000           958,854,000
               48回 利付国庫債券(30年)                         740,000,000           898,278,600
               49回 利付国庫債券(30年)                         790,000,000           959,233,800
               50回 利付国庫債券(30年)                         760,000,000           808,556,400
               51回 利付国庫債券(30年)                         650,000,000           609,238,500
               52回 利付国庫債券(30年)                         910,000,000           898,033,500
               53回 利付国庫債券(30年)                         650,000,000           657,839,000
               54回 利付国庫債券(30年)                         650,000,000           691,177,500
               55回 利付国庫債券(30年)                         740,000,000           786,279,600
               56回 利付国庫債券(30年)                         700,000,000           743,197,000
               57回 利付国庫債券(30年)                         760,000,000           806,253,600
               58回 利付国庫債券(30年)                        1,010,000,000           1,070,579,800
               59回 利付国庫債券(30年)                         800,000,000           826,120,000
               60回 利付国庫債券(30年)                         640,000,000           695,193,600
               46回 利付国庫債券(20年)                         500,000,000           515,715,000
               47回 利付国庫債券(20年)                         250,000,000           259,350,000
               48回 利付国庫債券(20年)                         500,000,000           524,420,000
               51回 利付国庫債券(20年)                         600,000,000           630,330,000
               52回 利付国庫債券(20年)                         550,000,000           582,263,000
               55回 利付国庫債券(20年)                         410,000,000           437,457,700
                                136/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               58回 利付国庫債券(20年)                         600,000,000           644,652,000
               61回 利付国庫債券(20年)                         500,000,000           524,020,000
               64回 利付国庫債券(20年)                         600,000,000           657,132,000
               72回 利付国庫債券(20年)                         350,000,000           394,628,500
               73回 利付国庫債券(20年)                         340,000,000           383,319,400
               75回 利付国庫債券(20年)                         440,000,000           501,006,000
               78回 利付国庫債券(20年)                         640,000,000           724,300,800
               81回 利付国庫債券(20年)                         240,000,000           274,480,800
               83回 利付国庫債券(20年)                         780,000,000           901,430,400
               85回 利付国庫債券(20年)                         440,000,000           511,007,200
               88回 利付国庫債券(20年)                         750,000,000           886,177,500
               90回 利付国庫債券(20年)                         700,000,000           825,860,000
               92回 利付国庫債券(20年)                        1,300,000,000           1,530,048,000
               93回 利付国庫債券(20年)                         700,000,000           821,450,000
               94回 利付国庫債券(20年)                         800,000,000           945,312,000
               95回 利付国庫債券(20年)                         350,000,000           421,113,000
               97回 利付国庫債券(20年)                         500,000,000           599,855,000
               99回 利付国庫債券(20年)                         900,000,000          1,075,581,000
               100回 利付国庫債券(20年)                         850,000,000          1,026,868,000
               102回 利付国庫債券(20年)                         660,000,000           812,420,400
               105回 利付国庫債券(20年)                         700,000,000           845,040,000
               106回 利付国庫債券(20年)                         350,000,000           425,883,500
               107回 利付国庫債券(20年)                         650,000,000           787,046,000
               108回 利付国庫債券(20年)                         750,000,000           893,347,500
               109回 利付国庫債券(20年)                         770,000,000           919,957,500
               110回 利付国庫債券(20年)                         750,000,000           911,197,500
               111回 利付国庫債券(20年)                         570,000,000           700,758,000
               112回 利付国庫債券(20年)                         750,000,000           914,302,500
               113回 利付国庫債券(20年)                        1,170,000,000           1,430,313,300
               114回 利付国庫債券(20年)                         500,000,000           613,210,000
               115回 利付国庫債券(20年)                         400,000,000           494,892,000
               116回 利付国庫債券(20年)                         350,000,000           434,441,000
               117回 利付国庫債券(20年)                         950,000,000          1,168,709,000
               118回 利付国庫債券(20年)                         290,000,000           354,606,200
               119回 利付国庫債券(20年)                         300,000,000           360,066,000
               120回 利付国庫債券(20年)                         600,000,000           706,596,000
               121回 利付国庫債券(20年)                         730,000,000           886,293,000
               122回 利付国庫債券(20年)                         500,000,000           601,295,000
               123回 利付国庫債券(20年)                         680,000,000           843,710,000
               124回 利付国庫債券(20年)                         500,000,000           614,505,000
               125回 利付国庫債券(20年)                         260,000,000           326,619,800
               126回 利付国庫債券(20年)                         450,000,000           554,526,000
               127回 利付国庫債券(20年)                         450,000,000           549,139,500
               128回 利付国庫債券(20年)                         850,000,000          1,039,881,500
               129回 利付国庫債券(20年)                         240,000,000           290,683,200
               130回 利付国庫債券(20年)                         900,000,000          1,092,555,000
               131回 利付国庫債券(20年)                         450,000,000           540,679,500
               132回 利付国庫債券(20年)                         660,000,000           794,600,400
               133回 利付国庫債券(20年)                         720,000,000           875,959,200
               134回 利付国庫債券(20年)                         470,000,000           572,633,900
                                137/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               135回 利付国庫債券(20年)                         500,000,000           602,745,000
               136回 利付国庫債券(20年)                         500,000,000           596,300,000
               137回 利付国庫債券(20年)                         490,000,000           591,826,900
               138回 利付国庫債券(20年)                         250,000,000           295,397,500
               139回 利付国庫債券(20年)                         580,000,000           692,926,000
               140回 利付国庫債券(20年)                         990,000,000          1,197,969,300
               141回 利付国庫債券(20年)                         900,000,000          1,090,998,000
               142回 利付国庫債券(20年)                         600,000,000           735,468,000
               143回 利付国庫債券(20年)                         660,000,000           792,316,800
               144回 利付国庫債券(20年)                         410,000,000           486,551,100
               145回 利付国庫債券(20年)                        1,200,000,000           1,459,584,000
               146回 利付国庫債券(20年)                        1,100,000,000           1,340,141,000
               147回 利付国庫債券(20年)                        1,280,000,000           1,543,372,800
               148回 利付国庫債券(20年)                        1,080,000,000           1,287,144,000
               149回 利付国庫債券(20年)                        1,250,000,000           1,491,425,000
               150回 利付国庫債券(20年)                        1,260,000,000           1,485,981,000
               151回 利付国庫債券(20年)                        1,160,000,000           1,332,700,800
               152回 利付国庫債券(20年)                        1,140,000,000           1,310,247,600
               153回 利付国庫債券(20年)                        1,110,000,000           1,293,682,800
               154回 利付国庫債券(20年)                        1,150,000,000           1,322,707,000
               155回 利付国庫債券(20年)                        1,180,000,000           1,318,532,000
               156回 利付国庫債券(20年)                         870,000,000           885,555,600
               157回 利付国庫債券(20年)                         900,000,000           884,457,000
               158回 利付国庫債券(20年)                         980,000,000          1,011,007,200
               159回 利付国庫債券(20年)                         920,000,000           964,224,400
               160回 利付国庫債券(20年)                        1,050,000,000           1,117,168,500
               161回 利付国庫債券(20年)                         950,000,000           992,579,000
               162回 利付国庫債券(20年)                         950,000,000           991,391,500
               163回 利付国庫債券(20年)                         960,000,000          1,000,588,800
               164回 利付国庫債券(20年)                        1,210,000,000           1,236,898,300
               165回 利付国庫債券(20年)                        1,220,000,000           1,245,217,400
               166回 利付国庫債券(20年)                         880,000,000           929,588,000
     国債証券 合計                                212,600,000,000           234,679,606,100
               680回 東京都公募公債                         200,000,000           202,894,000
     地方債証券
               685回 東京都公募公債                         500,000,000           507,250,000
               688回 東京都公募公債                         200,000,000           202,856,000
               697回 東京都公募公債
                                        500,000,000           512,515,000
               701回 東京都公募公債                         700,000,000           717,262,000
               708回 東京都公募公債                         500,000,000           514,325,000
               720回 東京都公募公債                         300,000,000           310,926,000
               726回 東京都公募公債                         400,000,000           413,564,000
               5回 東京都公募公債 20年                         100,000,000           112,619,000
               9回 東京都公募公債 20年                         200,000,000           235,260,000
               10回 東京都公募公債 20年                         300,000,000           352,200,000
               22年度12回 北海道公募公債
                                        200,000,000           204,824,000
               194回 神奈川県公募公債                         300,000,000           308,760,000
               208回 神奈川県公募公債                         300,000,000           308,376,000
               336回 大阪府公募公債                         200,000,000           203,106,000
               345回 大阪府公募公債                         300,000,000           306,720,000
               356回 大阪府公募公債                         200,000,000           205,806,000
                                138/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               364回 大阪府公募公債                         300,000,000           308,112,000
               374回 大阪府公募公債                         300,000,000           311,952,000
               26年度11回 京都府公募公債                         350,000,000           359,163,000
               26年度17回 兵庫県公募公債                         200,000,000           205,092,000
               1回 兵庫県公募公債(12年)                         300,000,000           317,004,000
               22年度8回 静岡県公募公債                         200,000,000           203,092,000
               23年度9回 静岡県公募公債                         200,000,000           205,600,000
               1回 静岡県公募公債 20年                         100,000,000           114,088,000
               22年度6回 愛知県公募公債                         200,000,000           203,284,000
               23年度20回 愛知県公募公債                         500,000,000           516,305,000
               25年度4回 愛知県公募公債                         300,000,000           310,602,000
               22年度1回 広島県公募公債                         200,000,000           203,358,000
               23年度2回 埼玉県公募公債                         200,000,000           205,224,000
               26年度5回 埼玉県公募公債                         400,000,000           412,692,000
               14回 埼玉県公募公債 20年                         300,000,000           353,316,000
               25年度11回 福岡県公募公債                         200,000,000           206,678,000
               24年度2回 福岡県公募公債(20年)                         300,000,000           352,890,000
               24年度7回 千葉県公募公債                         300,000,000           308,190,000
               25年度5回 千葉県公募公債                         200,000,000           207,320,000
               94回 共同発行市場公募地方債                         100,000,000           102,325,000
               99回 共同発行市場公募地方債                         700,000,000           718,648,000
               106回 共同発行市場公募地方債                         300,000,000           308,259,000
               109回 共同発行市場公募地方債                         500,000,000           516,190,000
               111回 共同発行市場公募地方債                         700,000,000           720,125,000
               119回 共同発行市場公募地方債                         500,000,000           515,475,000
               121回 共同発行市場公募地方債                         500,000,000           511,325,000
               126回 共同発行市場公募地方債                         793,900,000           822,416,888
               127回 共同発行市場公募地方債                         500,000,000           515,255,000
               128回 共同発行市場公募地方債                         300,000,000           309,027,000
               137回 共同発行市場公募地方債                         500,000,000           514,830,000
               139回 共同発行市場公募地方債                         500,000,000           514,675,000
               142回 共同発行市場公募地方債                         500,000,000           509,445,000
               144回 共同発行市場公募地方債                         400,000,000           410,800,000
               146回 共同発行市場公募地方債                         400,000,000           413,156,000
               148回 共同発行市場公募地方債                         500,000,000           516,900,000
               166回 共同発行市場公募地方債                         500,000,000           505,720,000
               29年度4回 大阪市公募公債
                                        200,000,000           201,774,000
               488回 名古屋市公募公債 10年                         450,000,000           464,332,500
               4回 京都市公募公債 20年                         100,000,000           118,759,000
               30年度7回 神戸市公募公債 30年                         300,000,000           304,521,000
               22年度3回 横浜市公募公債                         200,000,000           203,568,000
               22年度5回 横浜市公募公債                         200,000,000           204,442,000
               23年度4回 横浜市公募公債                         450,000,000           462,438,000
               25年度2回 横浜市公募公債                         400,000,000           415,104,000
               25年度4回 札幌市公募公債
                                        200,000,000           206,682,000
               2回 川崎市公募公債 15年                         100,000,000           102,119,000
               23年度1回 千葉市公募公債                         200,000,000           205,780,000
     地方債証券 合計                                 21,443,900,000           22,237,316,388
               78回 日本政策投資銀行債券                         200,000,000           202,586,000
     特殊債券
               19回 高速道路機構債                         150,000,000           225,372,000
                                139/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               26回 高速道路機構債                         200,000,000           276,796,000
               96回 高速道路機構債                         700,000,000           718,718,000
               116回 高速道路機構債                         100,000,000           103,038,000
               172回 高速道路機構債                         200,000,000           193,852,000
               9回 政保日本高速道路保有・債務返済機
                                        100,000,000           104,037,000
               構
               18回政保日本高速道路保有・債務返済機
                                        300,000,000           316,875,000
               構
               121回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        500,000,000           594,020,000
               機構
               149回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        400,000,000           411,500,000
               機構
               180回政保日本高速道路保有・債務返済
                                       1,000,000,000           1,029,750,000
               機構
               189回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        500,000,000           512,130,000
               機構
               193回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        500,000,000           520,050,000
               機構
               195回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        330,000,000           343,919,400
               機構
               239回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        300,000,000           340,197,000
               機構
               241回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        500,000,000           514,965,000
               機構
               260回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        200,000,000           236,582,000
               機構
               309回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        800,000,000           811,808,000
               機構
               319回政保日本高速道路保有・債務返済
                                        200,000,000           207,002,000
               機構
               28回 日本道路・機構承継債                         400,000,000           542,064,000
               1回 地方公共団体金融機構債券 20年                         200,000,000           237,156,000
               10回 政保地方公共団体金融機構債券                         500,000,000           506,995,000
               15回 政保地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           203,050,000
               20回 政保地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           307,077,000
               24回 地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           308,019,000
               19回 政保地方公共団体金融機構債券                         200,000,000           238,918,000
               36回 政保地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           309,129,000
               24回 政保地方公共団体金融機構債券2
                                        200,000,000           236,900,000
               0年
               44回 政保地方公共団体金融機構債券                         400,000,000           413,660,000
               50回 政保地方公共団体金融機構債券                         500,000,000           520,865,000
               56回 政保地方公共団体金融機構債券                         542,000,000           562,926,620
               64回 政保地方公共団体金融機構債券                         300,000,000           309,741,000
               44回 地方公共団体金融機構債券 20
                                        200,000,000           227,368,000
               年
               83回 地方公共団体金融機構債券 10
                                        400,000,000           401,572,000
               年
               15回 日本政策金融公庫債券                         200,000,000           238,360,000
               39回 住宅金融支援機構債券                         200,000,000           241,116,000
               75回 住宅金融支援機構債券                         350,000,000           425,838,000
                                140/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               222回 住宅金融支援機構債券                         300,000,000           302,583,000
               230回 住宅金融支援機構債券                         300,000,000           304,137,000
               6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券                         42,762,000           44,873,587
               8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券                         30,140,000           31,717,829
               9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券                         44,832,000           47,013,076
               2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債
                                        47,898,000           50,823,609
               券
               13回貸付債権担保S種住宅金融支援機構
                                        16,924,000           17,377,901
               債券
               14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構
                                        85,360,000           87,284,014
               債券
               43回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         16,027,000           16,925,954
               44回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         60,532,000           63,772,883
               51回貸付債権担保住宅金融公庫債券                         45,024,000           47,262,143
               1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         76,495,000           79,983,172
               29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券                         160,090,000           172,375,306
               36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
                                        277,296,000           294,854,382
               126回貸付債権担保住宅金融支援機構債
                                        285,063,000           288,395,386
               券
               128回貸付債権担保住宅金融支援機構債
                                        286,293,000           289,422,182
               券
               131回貸付債権担保住宅金融支援機構債
                                        290,136,000           292,831,363
               券
               132回貸付債権担保住宅金融支援機構債
                                        290,742,000           293,434,270
               券
               137回貸付債権担保住宅金融支援機構債
                                        296,253,000           300,690,869
               券
               い第779号 利付商工債                         200,000,000           200,408,000
               い第783号 利付商工債                         300,000,000           300,876,000
               325回 利附信金中金債                         400,000,000           399,884,000
               220号 利附商工債(3年)                         300,000,000           300,096,000
               15回 国際協力機構債                         100,000,000           118,695,000
               55回 鉄道建設運輸施設債                         500,000,000           515,950,000
     特殊債券 合計                                 17,623,867,000           18,755,618,946
               1回 BPCE SA円貨社債(ソーシャ
                                        200,000,000           199,246,000
     社債券
               ルボンド)
               6回 クレディ・アグリコル・エス・エー
                                        200,000,000           205,614,000
               円貨社債
               337回 東京交通債                         200,000,000           209,038,000
               27回 ラボバンク・ネダーランド円貨社
                                        200,000,000           200,664,000
               債
               22回 中日本高速道路債券                         300,000,000           304,734,000
               34回 政保西日本高速道路債券                         200,000,000           203,798,000
               9回 日本たばこ産業社債                         200,000,000           200,558,000
               19回 三菱ケミカルホールディングス社
                                        100,000,000           101,382,000
               債
               6回 JXホールディングス社債
                                        100,000,000           104,033,000
               23回 ジェイ エフ イー ホールディ
                                        100,000,000           99,898,000
               ングス社債
               30回 豊田自動織機社債                         200,000,000           199,938,000
               12回 パナソニック社債                         200,000,000           200,740,000
                                141/261

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               13回 パナソニック社債                         100,000,000           101,330,000
               56回 日産自動車社債                         100,000,000           100,505,000
               14回 トヨタ自動車社債                         200,000,000           207,152,000
               16回 トヨタ自動車社債                         200,000,000           205,530,000
               94回 丸紅社債                         100,000,000           103,596,000
               45回 住友商事社債                         100,000,000           103,057,000
               47回 住友商事社債                         100,000,000           103,186,000
               48回 クレディセゾン社債                         100,000,000           103,604,000
               57回 東京三菱銀行社債                         200,000,000           215,380,000
               25回 三菱東京UFJ銀行劣後社債                         200,000,000           204,118,000
               28回 三菱東京UFJ銀行劣後社債                         200,000,000           205,404,000
               32回 三菱東京UFJ銀行劣後社債                         300,000,000           310,143,000
               6回 りそな銀行劣後社債                         100,000,000           102,017,000
               7回 三菱UFJ信託銀行劣後債                         200,000,000           203,838,000
               9回 三菱UFJ信託銀行劣後債                         100,000,000           103,353,000
               12回 住友信託銀行劣後債                         100,000,000           102,171,000
               10回 三井住友信託銀行社債                         200,000,000           205,016,000
               10回 セブン銀行社債                         100,000,000           102,790,000
               22回 三井住友銀行劣後社債                         200,000,000           204,216,000
               23回 三井住友銀行劣後社債                         400,000,000           410,896,000
               15回 トヨタファイナンス社債                         200,000,000           205,270,000
               47回 日立キャピタル社債                         200,000,000           205,780,000
               14回 大和証券グループ本社社債                         100,000,000           101,391,000
               26回 野村ホールディングス社債                         100,000,000           102,318,000
               42回 野村ホールディングス社債                         200,000,000           203,062,000
               38回 三井不動産社債                         200,000,000           203,094,000
               72回 三菱地所社債                         100,000,000           111,828,000
               87回 住友不動産社債                         100,000,000           100,815,000
               15回 東日本旅客鉄道社債                         300,000,000           311,892,000
               19回 東日本旅客鉄道社債                         100,000,000           106,920,000
               21回 東日本旅客鉄道社債                         100,000,000           107,015,000
               39回 東日本旅客鉄道社債                         300,000,000           337,032,000
               42回 東日本旅客鉄道社債                         200,000,000           226,146,000
               9回 西日本旅客鉄道社債                         200,000,000           213,702,000
               10回 西日本旅客鉄道社債                         300,000,000           326,982,000
               6回 東海旅客鉄道社債                         100,000,000           106,946,000
               11回 東海旅客鉄道社債
                                        300,000,000           312,450,000
               13回 東海旅客鉄道社債                         200,000,000           218,674,000
               14回 東海旅客鉄道社債                         100,000,000           110,736,000
               4回 東京地下鉄社債                         120,000,000           139,863,600
               60回 日本電信電話社債                         300,000,000           306,894,000
               496回 中部電力社債                         500,000,000           508,315,000
               518回 中部電力社債                         200,000,000           200,154,000
               377回 中国電力社債                         400,000,000           417,064,000
               379回 中国電力社債
                                        300,000,000           303,264,000
               260回 北陸電力社債                         100,000,000           102,860,000
               301回 北陸電力社債                         100,000,000           104,018,000
               307回 北陸電力社債                         100,000,000           105,566,000
               471回 東北電力社債                         400,000,000           418,320,000
               473回 東北電力社債                         300,000,000           303,369,000
                                142/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               253回 四国電力社債                         200,000,000           207,346,000
               424回 九州電力社債                         200,000,000           209,712,000
               426回 九州電力社債                         400,000,000           416,664,000
               320回 北海道電力社債                         200,000,000           202,478,000
               321回 北海道電力社債                         161,000,000           166,024,810
               340回 北海道電力社債                         300,000,000           301,536,000
               13回 電源開発社債                         200,000,000           222,058,000
               38回 電源開発社債                         300,000,000           311,004,000
               23回 東京瓦斯社債                         300,000,000           312,246,000
               18回 大阪ガス社債                         100,000,000           105,409,000
               27回 NTTデータ社債                         100,000,000           103,571,000
               7回 ファーストリテイリング社債                         200,000,000           201,688,000
     社債券 合計                                 14,381,000,000           14,908,422,410
     合計                                266,048,767,000           290,580,963,844
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
                                143/261













                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      (単位:円)
                               注記
              科            目
                                          平成31年2月25日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                              5,099,025,965
        コール・ローン                                               123,818,746
        株式                                             341,144,407,143
        投資信託受益証券                                               835,637,262
        投資証券                                              8,293,800,077
        派生商品評価勘定                                               296,548,872
        未収入金                                                1,516,771
        未収配当金                                               580,952,620
        差入委託証拠金                                              2,464,978,816
        流動資産合計                                             358,840,686,272
       資産合計                                              358,840,686,272
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                                 879,104
        未払解約金                                               847,137,000
        流動負債合計                                               848,016,104
       負債合計                                                848,016,104
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※1                     101,613,958,939
        剰余金
         剰余金又は欠損金(△)                                            256,378,711,229
        元本等合計                                             357,992,670,168
       純資産合計                                              357,992,670,168
      負債純資産合計                                               358,840,686,272
                                144/261








                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.    有価証券の評価基準及び評価方法                    株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資信託受益証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                             投資証券

                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
         デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    先物取引

     2.
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
                             金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
                             ます。
                             為替予約取引

                             原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場
                             の仲値によって計算しております。
     3.    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
     4.    その他財務諸表作成のための基本となる                    外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             (平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                項目                        平成31年2月25日現在
     1.    ※1   本報告書における開示対象ファ                                      85,924,153,453円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                                      41,876,560,356円
             同期中一部解約元本額                                      26,186,754,870円
             元本の内訳

         ファンド名
                                145/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             DIAM外国株式パッシブ・                                       2,614,853,701円
             ファンド
             MITO ラップ型ファンド                                         2,619,600円
             (安定型)
             MITO ラップ型ファンド                                         8,231,580円
             (中立型)
             MITO ラップ型ファンド                                         16,074,086円
             (積極型)
             グローバル8資産ラップファン                                         23,052,222円
             ド(安定型)
             グローバル8資産ラップファン                                         23,592,520円
             ド(中立型)
             グローバル8資産ラップファン                                         18,970,941円
             ド(積極型)
             たわらノーロード 先進国株式                                       8,773,854,269円
             たわらノーロード 先進国株式                                          423,862円
             <ラップ向け>
             たわらノーロード 先進国株式                                       1,144,285,514円
             <為替ヘッジあり>
             たわらノーロード バランス                                         82,979,758円
             (8資産均等型)
             たわらノーロード バランス                                         6,355,387円
             (堅実型)
             たわらノーロード バランス                                         57,146,281円
             (標準型)
             たわらノーロード バランス                                         90,389,427円
             (積極型)
             たわらノーロード スマートグ                                          251,550円
             ローバルバランス(保守型)
             たわらノーロード スマートグ                                         20,195,843円
             ローバルバランス(安定型)
             たわらノーロード スマートグ                                         60,927,417円
             ローバルバランス(安定成長
             型)
             たわらノーロード スマートグ                                         48,090,509円
             ローバルバランス(成長型)
             たわらノーロード スマートグ                                        117,262,632円
             ローバルバランス(積極型)
             たわらノーロード 最適化バラ                                           27,111円
             ンス(保守型)
             たわらノーロード 最適化バラ                                          147,106円
             ンス(安定型)
             たわらノーロード 最適化バラ                                          882,275円
             ンス(安定成長型)
             たわらノーロード 最適化バラ                                          644,665円
             ンス(成長型)
             たわらノーロード 最適化バラ                                         2,456,327円
             ンス(積極型)
             DIAM外国株式インデックス                                      40,492,182,730円
             ファンド<DC年金>
             DIAMバランス・ファンド<                                        177,133,387円
             DC年金>1安定型
                                146/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             DIAMバランス・ファンド<                                        906,381,950円
             DC年金>2安定・成長型
             DIAMバランス・ファンド<                                       1,088,583,348円
             DC年金>3成長型
             DIAM DC バランス30                                        128,570,029円
             インデックスファンド
             DIAM DC バランス50                                        360,021,829円
             インデックスファンド
             DIAM DC バランス70                                        323,080,800円
             インデックスファンド
             マネックス資産設計ファンド<                                         29,995,192円
             隔月分配型>
             マネックス資産設計ファンド<                                        800,847,222円
             育成型>
             マネックス資産設計ファンド                                         211,264,940円
             エボリューション
             DIAM DC 8資産バラン                                        215,665,489円
             スファンド(新興国10)
             DIAM DC 8資産バラン                                        143,848,819円
             スファンド(新興国20)
             DIAM DC 8資産バラン                                        247,137,203円
             スファンド(新興国30)
             投資のソムリエ                                       1,171,005,862円
             クルーズコントロール                                        538,564,304円
             投資のソムリエ<DC年金>                                        113,522,125円
             DIAM 8資産バランスファ                                        163,600,987円
             ンドN<DC年金>
             DIAM DC バランス・F                                         95,612,216円
             (成長型)
             クルーズコントロール<DC年                                          386,935円
             金>
             DIAMコア資産設計ファンド                                         3,632,855円
             (堅実型)
             DIAMコア資産設計ファンド                                         8,330,426円
             (積極型)
             投資のソムリエ<DC年金>リ                                         40,452,146円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                                          388,924円
             リスク抑制世界8資産バランス                                        677,295,161円
             ファンド
             ワールドアセットバランス(基                                        610,427,443円
             本コース)
             ワールドアセットバランス(リ                                       2,047,818,007円
             スク抑制コース)
             投資のソムリエ(ターゲット・                                          735,605円
             イヤー2045)
             投資のソムリエ(ターゲット・                                          574,271円
             イヤー2055)
             リスク抑制世界8資産バランス                                          273,406円
             ファンド(DC)
             投資のソムリエ(ターゲット・                                          470,923円
             イヤー2035)
                                147/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             4資産分散投資・スタンダード                                         5,581,613円
             <DC年金>
             リスクコントロール世界資産分                                         97,310,489円
             散ファンド
             9資産分散投資・スタンダード                                           13,989円
             <DC年金>
             DIAM外国株式インデックス                                         90,201,971円
             ファンドVA(適格機関投資家
             専用)
             DIAM外国株式パッシブ私募                                       2,382,297,294円
             ファンド(適格機関投資家向
             け)
             DIAM先進国株式パッシブ                                      12,399,511,002円
             ファンド(適格機関投資家限
             定)
             外国株式パッシブ・ファンド2                                        206,162,136円
             (適格機関投資家限定)
             DIAMワールドバランス25                                         21,819,707円
             VA(適格機関投資家限定)
             DIAMグローバル・バランス                                         84,862,260円
             ファンド25VA(適格機関投
             資家限定)
             DIAMグローバル・バランス                                        202,579,989円
             ファンド50VA(適格機関投
             資家限定)
             DIAM国際分散バランスファ                                         11,034,426円
             ンド30VA(適格機関投資家
             限定)
             DIAM国際分散バランスファ                                         69,806,746円
             ンド50VA(適格機関投資家
             限定)
             DIAM国内重視バランスファ                                         6,136,844円
             ンド30VA(適格機関投資家
             限定)
             DIAM国内重視バランスファ                                         6,677,114円
             ンド50VA(適格機関投資家
             限定)
             DIAM世界バランスファンド                                         19,449,829円
             40VA(適格機関投資家限
             定)
             DIAM世界バランスファンド                                         60,207,131円
             50VA(適格機関投資家限
             定)
             DIAMバランスファンド25                                        496,243,087円
             VA(適格機関投資家限定)
             DIAMバランスファンド3                                        620,862,374円
             7.5VA(適格機関投資家限
             定)
             DIAMバランスファンド50                                       1,961,153,073円
             VA(適格機関投資家限定)
             DIAMグローバル・アセッ                                        699,261,389円
             ト・バランスVA(適格機関投
             資家限定)
                                148/261

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             DIAMグローバル・アセッ                                        114,907,490円
             ト・バランスVA2(適格機関
             投資家限定)
             DIAM アクサ グローバ                                        814,391,071円
             ル バランスファンド30VA
             (適格機関投資家限定)
             DIAM世界アセットバランス                                         79,803,916円
             ファンドVA(適格機関投資家
             向け)
             DIAMグローバルβ私募ファ                                         2,754,975円
             ンド(適格機関投資家向け)
             DIAM世界バランスファンド                                         25,760,341円
             55VA(適格機関投資家限
             定)
             DIAM世界バランスファンド                                         14,513,929円
             35VA(適格機関投資家限
             定)
             DIAM世界アセットバランス                                       4,116,217,428円
             ファンド2VA(適格機関投資
             家限定)
             DIAM世界アセットバランス                                        108,241,032円
             ファンド40VA(適格機関投
             資家限定)
             DIAM世界アセットバランス                                       1,321,270,885円
             ファンド25VA(適格機関投
             資家限定)
             DIAM世界アセットバランス                                       5,041,193,231円
             ファンド3VA(適格機関投資
             家限定)
             DIAMバランス30VA(適                                         17,998,120円
             格機関投資家限定)
             DIAMバランス50VA(適                                          860,549円
             格機関投資家限定)
             DIAMバランス70VA(適                                         9,815,345円
             格機関投資家限定)
             DIAM世界アセットバランス                                       6,734,453,010円
             ファンド4VA(適格機関投資
             家限定)
             DIAMバランス20VA(適                                         58,588,772円
             格機関投資家限定)
             DIAMバランス40VA(適                                          234,611円
             格機関投資家限定)
             DIAMバランス60VA(適                                          262,654円
             格機関投資家限定)
         計                                          101,613,958,939円
     2.    受益権の総数                                          101,613,958,939口

                                149/261




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                        自 平成30年2月28日
                項目
                                        至 平成31年2月25日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用
     1.
                             の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として
                             運用することを目的としております。
     2.    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

         リスク                    ブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                             当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載し
                             ております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利
                             変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等の
                             リスクに晒されております。
                             また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、株価指数
                             先物取引及び為替予約取引であります。当該デリバティブ取引
                             は、信託財産が運用対象とする資産の価格変動リスクの低減及び
                             信託財産に属する資産の効率的な運用に資する事を目的とし行っ
                             ており、株価及び為替相場の変動によるリスクを有しておりま
                             す。
     3.    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部

                             署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部
                             署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リ
                             スク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告
                             を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
                                150/261











                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     2.金融商品の時価等に関する事項
                項目                        平成31年2月25日現在
     1.    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価している
                             ため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.    時価の算定方法                    (1)有価証券

                             「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載してお
                             ります。
                             (2)デリバティブ取引
                             「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しておりま
                             す。
                             (3)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似している
                             ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     3.    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

         の補足説明                    ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                             価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
                             なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
                             す。また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデ
                             リバティブ取引における名目的な契約額であり、当該金額自体が
                             デリバティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。
                                151/261












                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (有価証券に関する注記)
     売買目的有価証券
                                        平成31年2月25日現在
                                           当期の
                種類
                                         損益に含まれた
                                         評価差額(円)
     株式
                                                     5,782,419,306
     投資信託受益証券                                                 14,215,840
     投資証券                                                 42,208,296
     合計                                                5,838,843,442
     (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(平成31年2月16日から平成31年2月25日まで)に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     通貨関連

                                    平成31年2月25日       現在
                        契約額等                   時価          評価損益
           種類
                                  うち         (円)           (円)
                        (円)
                                  1年超
     市場取引以外の取引
       為替予約取引

        売 建

                         1,757,991,985           -       1,758,701,720            △709,735
          アメリカ・ドル

                         1,194,638,950           -       1,194,765,220            △126,270
          イギリス・ポンド
                          168,970,416          -        169,068,000            △97,584
          オーストラリア・ドル
                           48,270,854          -         48,458,410           △187,556
          カナダ・ドル
                           61,529,195          -         61,722,240           △193,045
          ユーロ
                          284,582,570          -        284,687,850           △105,280
     合計

                         1,757,991,985           -       1,758,701,720            △709,735
     (注)時価の算定方法
        1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
          す。
         ①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
          は当該仲値で評価しております。
         ②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
          によっております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先
          物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
         ・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近
          い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
          買相場の仲値で評価しております。
        3.換算において円未満の端数は切捨てております。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
                                152/261



                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     株式関連
                                 平成31年2月25日       現在
                    契約額等                     時価            評価損益
         種類
                                         (円)             (円)
                               うち
                    (円)
                              1年超
     市場取引
       先物取引

        買 建

                      6,309,670,172            -         6,606,049,675             296,379,503
     合計

                      6,309,670,172            -         6,606,049,675             296,379,503
     (注)1.時価の算定方法
          株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (1口当たり情報に関する注記)

                                        平成31年2月25日現在
     1口当たり純資産額                                                  3.5231円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (35,231円)
                                153/261











                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     附属明細表
     第1 有価証券明細表

     (1)株式
                                                   平成31年2月25日現在
                                             評価額
        通 貨            銘 柄           株 式 数                          備考
                                        単 価         金 額
               AMAZON.COM      INC
                                  36,108      1,631.560        58,912,368.480
     アメリカ・ドル
               ABBOTT    LABORATORIES
                                  151,576        76.130      11,539,480.880
               AES  CORP
                                  55,631       17.530        975,211.430
               ABIOMED    INC
                                   3,560      352.600       1,255,256.000
               INTL   BUSINESS     MACHINES
                                  79,815       139.250      11,114,238.750
               CORP
               ADVANCED     MICRO   DEVICES
                                  76,385       24.360      1,860,738.600
               ADOBE   INC
                                  42,294       258.900      10,949,916.600
               CHUBB   LTD
                                  39,378       134.510       5,296,734.780
               AIR  PRODUCTS     & CHEMICALS
                                  19,465       180.120       3,506,035.800
               INC
               ALLEGHANY     CORP
                                   1,325      630.410        835,293.250
               RALPH   LAUREN    CORP
                                   4,893      127.120        621,998.160
               ALLSTATE     CORP
                                  30,651       94.570      2,898,665.070
               HONEYWELL     INTERNATIONAL
                                  64,120       153.200       9,823,184.000
               INC
               AMGEN   INC
                                  56,543       187.500      10,601,812.500
               HESS   CORP
                                  23,734       57.160      1,356,635.440
               AMERICAN     EXPRESS    CO
                                  64,365       107.440       6,915,375.600
               AMERICAN     ELECTRIC     POWER
                                  42,628       81.720      3,483,560.160
               AFLAC   INC
                                  63,317       48.750      3,086,703.750
               AMERICAN     INTL   GROUP
                                  77,910       42.870      3,340,001.700
               AMERCO                     551     376.980        207,715.980
               ANALOG    DEVICES
                                  32,962       105.910       3,491,005.420
               ANADARKO     PETROLEUM     CORP
                                  42,877       43.690      1,873,296.130
               ALEXION    PHARMACEUTICALS
                                  19,482       129.730       2,527,399.860
               INC
               JOHNSON    CONTROLS
                                  81,035       35.770      2,898,621.950
               INTERNATIONAL       PLC
               JONES   LANG   LASALLE    INC
                                   4,087      167.190        683,305.530
               VALERO    ENERGY    CORP
                                  37,219       85.320      3,175,525.080
               APACHE    CORP
                                  36,095       33.470      1,208,099.650
               ANSYS   INC
                                   7,633      175.480       1,339,438.840
               APPLE   INC
                                  420,491       172.970      72,732,328.270
               APPLIED    MATERIALS     INC
                                  83,106       39.430      3,276,869.580
               ALBEMARLE     CORP
                                   9,826       89.180        876,282.680
               ARCHER-DANIELS-MIDLAND
                                  49,679       42.490      2,110,860.710
               CO
               PINNACLE     WEST   CAPITAL
                                   9,600       93.220        894,912.000
               CORP
               AMEREN    CORP
                                  22,070       72.180      1,593,012.600
               ARROW   ELECTRONICS      INC
                                   8,346       81.940        683,871.240
                                154/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               AUTOLIV    INC
                                   6,197       81.230        503,382.310
               AUTODESK     INC
                                  19,295       161.510       3,116,335.450
               AUTOMATIC     DATA
                                  37,336       153.180       5,719,128.480
               PROCESSING
               AUTOZONE     INC
                                   2,231      911.660       2,033,913.460
               AVERY   DENNISON     CORP
                                   8,042      106.940        860,011.480
               BALL   CORP
                                  27,803       55.260      1,536,393.780
               BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-
                                  113,163       201.910      22,848,741.330
               CL  B
               BANK   OF  NEW  YORK   MELLON
                                  86,363       53.220      4,596,238.860
               CORP
               BAXTER    INTERNATIONAL       INC
                                  44,971       74.680      3,358,434.280
               BECTON    DICKINSON     & CO
                                  22,865       249.660       5,708,475.900
               AMETEK    INC
                                  19,925       79.400      1,582,045.000
               VERIZON    COMM   INC            360,110        56.920      20,497,461.200
               WR  BERKLEY    CORP
                                   8,134       82.550        671,461.700
               BEST   BUY  CO  INC
                                  23,206       60.440      1,402,570.640
               YUM!   BRANDS    INC
                                  27,859       95.390      2,657,470.010
               FIRSTENERGY      CORP
                                  41,503       40.720      1,690,002.160
               H&R  BLOCK   INC
                                  16,114       25.080        404,139.120
               BOEING    CO
                                  47,645       424.050      20,203,862.250
               ROBERT    HALF   INTL   INC
                                  10,827       68.260        739,051.020
               BORGWARNER      INC
                                  21,554       41.680        898,370.720
               BOSTON    SCIENTIFIC      CORP
                                  119,820        40.520      4,855,106.400
               C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE
                                  11,755       91.940      1,080,754.700
               INC
               TAKE-TWO     INTERACTIVE
                                  10,153       87.070        884,021.710
               SOFTWRE
               METTLER    TOLEDO
                                   2,142      678.830       1,454,053.860
               INTERNATIONAL       INC
               BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO
                                  142,627        50.980      7,271,124.460
               AFFILIATED      MANAGERS
                                   5,215      109.130        569,112.950
               GROUP   INC
               INGREDION     INC
                                   5,305       93.660        496,866.300
               ONEOK   INC
                                  37,402       67.870      2,538,473.740
               AMERICAN     FINANCIAL     GROUP
                                   5,900       99.710        588,289.000
               INC
               UNITED    RENTALS    INC
                                   7,693      136.840       1,052,710.120
               SEMPRA    ENERGY
                                  23,049       118.480       2,730,845.520
               FEDEX   CORP
                                  21,525       180.490       3,885,047.250
               VERISIGN     INC
                                   9,648      178.790       1,724,965.920
               AMPHENOL     CORP
                                  25,201       94.340      2,377,462.340
               BROWN-FORMAN       CORP
                                  23,558       48.840      1,150,572.720
               SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC
                                  153,241        6.060       928,640.460
               CSX  CORP
                                  71,027       73.310      5,206,989.370
               CABOT   OIL  & GAS  CORP
                                  38,255       24.260        928,066.300
               CAMPBELL     SOUP   CO
                                  14,050       32.830        461,261.500
               SEAGATE    TECHNOLOGY
                                  24,337       47.010      1,144,082.370
               CONSTELLATION       BRANDS    INC
                                  14,553       169.060       2,460,330.180
                                155/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               CARDINAL     HEALTH    INC
                                  26,919       54.900      1,477,853.100
               CARNIVAL     CORP   COMMON
                                  35,448       58.820      2,085,051.360
               PAIRED
               CATERPILLAR      INC             52,182       138.680       7,236,599.760
               CHECK   POINT   SOFTWARE
                                  11,232       122.760       1,378,840.320
               TECHNOLOGIES
               CELGENE    CORP
                                  60,871       89.140      5,426,040.940
               CITRIX    SYSTEMS    INC
                                  12,526       105.190       1,317,609.940
               CENTURYLINK      INC
                                  80,424       13.440      1,080,898.560
               CERNER    CORP
                                  26,414       57.730      1,524,880.220
               JPMORGAN     CHASE   & CO
                                  292,732       105.000      30,736,860.000
               CHURCH    & DWIGHT    CO  INC
                                  22,243       66.280      1,474,266.040
               CINCINNATI      FINANCIAL
                                  14,286       86.120      1,230,310.320
               CORP
               CINTAS    CORP
                                   7,944      204.400       1,623,753.600
               CISCO   SYSTEMS    INC
                                  410,672        50.110      20,578,773.920
               CLOROX    COMPANY
                                  10,885       159.580       1,737,028.300
               COCA-COLA     CO/THE
                                  352,046        45.280      15,940,642.880
               COPART    INC
                                  18,944       58.290      1,104,245.760
               COGNEX    CORP
                                  15,291       51.830        792,532.530
               COLGATE-PALMOLIVE         CO
                                  71,000       66.900      4,749,900.000
               MARRIOTT     INTERNATIONAL-
                                  26,313       128.840       3,390,166.920
               CL  A
               COMERICA     INC
                                  14,931       88.100      1,315,421.100
               NRG  ENERGY,    INC.
                                  25,631       42.220      1,082,140.820
               COMCAST    CORP-CL    A
                                  394,384        38.610      15,227,166.240
               CONAGRA    BRANDS    INC
                                  40,573       23.380        948,596.740
               CONSOLIDATED       EDISON    INC
                                  26,733       82.100      2,194,779.300
               CMS  ENERGY    CORP
                                  23,616       54.200      1,279,987.200
               COOPER    COS  INC
                                   4,484      292.590       1,311,973.560
               MOLSON    COORS   BREWING    CO
                                  16,200       61.930      1,003,266.000
               CORNING    INC
                                  68,691       34.850      2,393,881.350
               SEALED    AIR  CORP
                                  13,870       43.450        602,651.500
               CUMMINS    INC
                                  13,193       155.440       2,050,719.920
               DR  HORTON    INC
                                  32,152       40.840      1,313,087.680
               DANAHER    CORP
                                  55,286       113.480       6,273,855.280
               MOODY'S    CORP
                                  15,493       172.700       2,675,641.100
               COGNIZANT     TECHNOLOGY
                                  50,331       72.380      3,642,957.780
               SOLUTIONS
               TARGET    CORP
                                  43,650       72.250      3,153,712.500
               DEERE   & CO
                                  26,237       165.970       4,354,554.890
               MORGAN    STANLEY
                                  113,217        41.790      4,731,338.430
               REPUBLIC     SERVICES     INC
                                  19,891       77.630      1,544,138.330
               COSTAR    GROUP   INC
                                   2,994      411.820       1,232,989.080
               THE  WALT   DISNEY    CO
                                  128,037       115.250      14,756,264.250
               DOLLAR    TREE   INC
                                  20,078       97.110      1,949,774.580
               DOVER   CORP
                                  12,635       92.330      1,166,589.550
               OMNICOM    GROUP
                                  19,325       75.630      1,461,549.750
               DTE  ENERGY    CO
                                  16,034       123.720       1,983,726.480
                                156/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               DUKE   ENERGY    CORP
                                  61,177       89.910      5,500,424.070
               FLOWSERVE     CORP
                                  13,139       46.560        611,751.840
               DARDEN    RESTAURANTS      INC
                                  10,990       111.760       1,228,242.400
               EBAY   INC
                                  83,227       37.490      3,120,180.230
               BANK   OF  AMERICA    CORP
                                  827,712        29.080      24,069,864.960
               CITIGROUP     INC
                                  216,690        64.140      13,898,496.600
               EASTMAN    CHEMICAL     CO
                                  13,009       84.450      1,098,610.050
               E*TRADE    FINANCIAL     CORP
                                  21,624       48.890      1,057,197.360
               EATON   CORP   PLC
                                  38,409       80.790      3,103,063.110
               EATON   VANCE   CORP
                                   9,184       41.640        382,421.760
               CADENCE    DESIGN    SYS  INC
                                  24,922       56.570      1,409,837.540
               DISH   NETWORK    CORP
                                  21,762       32.820        714,228.840
               ECOLAB    INC
                                  22,192       167.010       3,706,285.920
               ELECTRONIC      ARTS   INC
                                  27,214       95.920      2,610,366.880
               SALESFORCE.COM        INC
                                  62,435       161.310      10,071,389.850
               EMERSON    ELECTRIC     CO
                                  54,324       68.550      3,723,910.200
               ATMOS   ENERGY    CORP
                                  10,220       99.480      1,016,685.600
               ENTERGY    CORP
                                  16,259       92.770      1,508,347.430
               EOG  RESOURCES     INC
                                  50,726       95.530      4,845,854.780
               EQUIFAX    INC
                                  10,231       110.760       1,133,185.560
               ESTEE   LAUDER    COS  INC/THE
                                  19,424       158.980       3,088,027.520
               EXPEDITORS      INTERNATIONAL
                                  14,792       75.800      1,121,233.600
               EXXON   MOBIL   CORP
                                  369,652        78.420      28,988,109.840
               FMC  CORP
                                  12,634       88.510      1,118,235.340
               NEXTERA    ENERGY    INC
                                  41,234       188.130       7,757,352.420
               ASSURANT     INC
                                   4,089       98.340        402,112.260
               FASTENAL     CO
                                  25,418       62.660      1,592,691.880
               FIFTH   THIRD   BANCORP
                                  60,050       27.830      1,671,191.500
               M&T  BANK   CORP
                                  12,494       172.470       2,154,840.180
               FISERV    INC
                                  35,737       85.030      3,038,717.110
               FLIR   SYSTEMS    INC
                                  11,623       52.600        611,369.800
               MACY'S    INC
                                  24,741       24.060        595,268.460
               FORD   MOTOR   CO             324,391        8.710      2,825,445.610
               FRANKLIN     RESOURCES     INC
                                  28,548       32.730        934,376.040
               FREEPORT-MCMORAN         INC
                                  117,269        13.220      1,550,296.180
               FLEX   LTD
                                  67,669       10.610        717,968.090
               ARTHUR    J GALLAGHER     & CO        16,478       80.600      1,328,126.800
               GAP  INC/THE
                                  18,295       24.760        452,984.200
               DENTSPLY     SIRONA    INC
                                  17,477       41.630        727,567.510
               GENERAL    DYNAMICS     CORP
                                  22,143       172.540       3,820,553.220
               GENERAL    MILLS   INC
                                  52,709       46.580      2,455,185.220
               GENUINE    PARTS   CO
                                  13,432       110.810       1,488,399.920
               GILEAD    SCIENCES     INC
                                  113,377        65.740      7,453,403.980
               GARTNER    INC
                                   8,412      142.300       1,197,027.600
               GOODYEAR     TIRE   & RUBBER
                                  18,097       19.350        350,176.950
               CO
               MCKESSON     CORP
                                  16,848       131.490       2,215,343.520
               NVIDIA    CORP
                                  50,490       159.190       8,037,503.100
               GENERAL    ELECTRIC     CO
                                  761,066        10.170      7,740,041.220
                                157/261

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               WW  GRAINGER     INC
                                   4,331      312.370       1,352,874.470
               HALLIBURTON      CO
                                  73,763       31.320      2,310,257.160
               MONSTER    BEVERAGE     CORP
                                  36,373       58.440      2,125,638.120
               GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC
                                  30,711       196.000       6,019,356.000
               HARLEY-DAVIDSON        INC
                                  12,901       37.110        478,756.110
               HARRIS    CORP
                                  10,033       165.880       1,664,274.040
               HASBRO    INC
                                  10,927       86.000        939,722.000
               HENRY   SCHEIN    INC
                                  13,800       59.940        827,172.000
               HELMERICH     & PAYNE   INC
                                  10,055       55.020        553,226.100
               HERSHEY    FOODS   CORP
                                  12,135       110.220       1,337,519.700
               HP  INC
                                  137,654        23.740      3,267,905.960
               F5  NETWORKS     INC
                                   4,874      172.080        838,717.920
               CROWN   HOLDINGS     INC  NPR
                                  10,472       54.480        570,514.560
               UNITED    THERAPEUTICS       CORP
                                   3,447      118.300        407,780.100
               JUNIPER    NETWORKS     INC
                                  27,740       27.610        765,901.400
               HOLLYFRONTIER       CORP
                                  15,339       55.520        851,621.280
               HOLOGIC    INC
                                  23,377       46.960      1,097,783.920
               UNUM   GROUP
                                  20,720       37.270        772,234.400
               HOME   DEPOT   INC
                                  99,838       192.390      19,207,832.820
               BIOMARIN     PHARMACEUTICAL
                                  15,079       87.870      1,324,991.730
               INC
               HORMEL    FOODS   CORP
                                  24,161       42.910      1,036,748.510
               CENTERPOINT      ENERGY    INC
                                  43,020       31.400      1,350,828.000
               LENNOX    INTERNATIONAL       INC
                                   3,569      248.700        887,610.300
               HUMANA    INC
                                  11,962       309.680       3,704,392.160
               JB  HUNT   TRANSPORT
                                   7,359      109.110        802,940.490
               SERVICES     INC
               HUNTINGTON      BANCSHARES
                                  93,648       14.330      1,341,975.840
               INC
               RED  HAT  INC
                                  15,843       182.830       2,896,575.690
               NEKTAR    THERAPEUTICS
                                  15,689       40.050        628,344.450
               BIOGEN    INC
                                  17,388       325.330       5,656,838.040
               IDEX   CORP
                                   7,174      144.550       1,037,001.700
               ILLINOIS     TOOL   WORKS
                                  26,425       144.830       3,827,132.750
               INTUIT    INC
                                  20,880       250.940       5,239,627.200
               IDEXX   LABORATORIES       INC
                                   7,402      209.180       1,548,350.360
               INGERSOLL-RAND        PLC
                                  21,989       106.330       2,338,090.370
               INTEL   CORP
                                  401,649        52.490      21,082,556.010
               INTL   FLAVORS    &
                                   7,446      128.230        954,800.580
               FRAGRANCES
               INTERNATIONAL       PAPER   CO
                                  32,983       46.740      1,541,625.420
               INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS
                                  29,157       23.750        692,478.750
               INC
               JACOBS    ENGINEERING      GROUP
                                   9,631       74.450        717,027.950
               INC
               JACK   HENRY   & ASSOCIATES
                                   7,247      132.560        960,662.320
               INC
               INCYTE    CORP
                                  15,601       84.850      1,323,744.850
               JOHNSON    & JOHNSON
                                  233,610       136.600      31,911,126.000
                                158/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               HARTFORD     FINANCIAL     SVCS
                                  29,441       48.890      1,439,370.490
               GRP
               KLA-TENCOR      CORP
                                  13,639       114.490       1,561,529.110
               DEVON   ENERGY    CORP            44,878       29.650      1,330,632.700
               KELLOGG    CO
                                  21,564       56.730      1,223,325.720
               EAST   WEST   BANCORP    INC
                                  14,600       55.340        807,964.000
               KEYCORP                   88,511       17.650      1,562,219.150
               KIMBERLY-CLARK        CORP
                                  30,175       119.100       3,593,842.500
               BLACKROCK     INC/NEW    YORK
                                  10,326       436.720       4,509,570.720
               KOHLS   CORP
                                  14,910       64.370        959,756.700
               KROGER    CO
                                  66,610       28.520      1,899,717.200
               LAM  RESEARCH     CORP
                                  13,725       179.220       2,459,794.500
               PACKAGING     CORP   OF
                                   8,982       98.290        882,840.780
               AMERICA
               AKAMAI    TECHNOLOGIES
                                  15,452       69.860      1,079,476.720
               LEGGETT    & PLATT   INC
                                   9,588       45.880        439,897.440
               LENNAR    CORP
                                  26,065       50.250      1,309,766.250
               JEFFERIES     FINANCIAL
                                  29,862       20.240        604,406.880
               GROUP   INC
               ELI  LILLY   & CO
                                  84,573       124.000      10,487,052.000
               L BRANDS    INC
                                  21,698       27.060        587,147.880
               LINCOLN    NATIONAL     CORP
                                  18,890       62.810      1,186,480.900
               UNITED    PARCEL    SERVICE-CL
                                  60,555       110.360       6,682,849.800
               B
               AGILENT    TECHNOLOGIES       INC
                                  28,167       78.420      2,208,856.140
               LOCKHEED     MARTIN    CORP
                                  22,560       307.130       6,928,852.800
               LOEWS   CORP
                                  21,346       47.790      1,020,125.340
               LOWE'S    COS  INC
                                  71,070       106.270       7,552,608.900
               DOMINION     ENERGY    INC
                                  65,473       75.050      4,913,748.650
               MGM  RESORTS
                                  46,414       27.710      1,286,131.940
               INTERNATIONAL
               MCCORMICK     & CO  INC
                                  10,952       135.740       1,486,624.480
               MCDONALD'S      CORPORATION
                                  67,589       183.170      12,380,277.130
               S&P  GLOBAL    INC
                                  21,599       201.880       4,360,406.120
               EVEREST    RE  GROUP   LTD
                                   3,751      223.910        839,886.410
               MANPOWERGROUP       INC
                                   6,265       84.960        532,274.400
               MARKEL    CORPORATION
                                   1,222     1,002.000        1,224,444.000
               EDWARDS    LIFESCIENCES
                                  18,526       172.510       3,195,920.260
               CORP   NPR
               MARSH   & MCLENNAN     COS
                                  43,593       92.550      4,034,532.150
               MASCO   CORP
                                  28,638       37.810      1,082,802.780
               MARTIN    MARIETTA
                                   5,382      190.000       1,022,580.000
               MATERIALS     INC
               MATTEL    INC
                                  24,003       14.070        337,722.210
               METLIFE    INC
                                  70,251       44.740      3,143,029.740
               MAXIM   INTEGRATED
                                  24,323       55.900      1,359,655.700
               PRODUCTS
               MEDTRONIC     PLC
                                  117,947        93.770      11,059,890.190
               ACTIVISION      BLIZZARD     INC
                                  62,953       41.500      2,612,549.500
                                159/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               CVS  HEALTH    CORP
                                  113,150        61.950      7,009,642.500
               MERCK   & CO.INC.
                                  231,930        80.770      18,732,986.100
               ON  SEMICONDUCTOR
                                  39,897       22.840        911,247.480
               CORPORATION
               LABORATORY      CRP  OF  AMER
                                   8,994      148.760       1,337,947.440
               HLDGS
               MICROSOFT     CORP
                                  634,442       110.970      70,404,028.740
               MICRON    TECH   INC
                                  101,604        42.570      4,325,282.280
               MIDDLEBY     CORP
                                   4,100      119.230        488,843.000
               MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC
                                  20,269       89.040      1,804,751.760
               MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP
                                  55,242       19.650      1,085,505.300
               LTD
               3M  CO
                                  50,559       209.350      10,584,526.650
               MOHAWK    INDUSTRIES      INC
                                   6,093      140.500        856,066.500
               MOTOROLA     SOLUTIONS     INC
                                  14,680       139.980       2,054,906.400
               KANSAS    CITY   SOUTHERN
                                   8,856      111.350        986,115.600
               MYLAN   NV
                                  43,574       31.260      1,362,123.240
               ILLUMINA     INC
                                  12,690       301.060       3,820,451.400
               XCEL   ENERGY    INC
                                  44,702       55.270      2,470,679.540
               NATIONAL     OILWELL    VARCO
                                  33,468       28.480        953,168.640
               INC
               NETAPP    INC
                                  23,104       66.020      1,525,326.080
               NEWELL    BRANDS    INC
                                  43,380       17.060        740,062.800
               NEWMONT    MINING    CORP
                                  45,565       36.480      1,662,211.200
               NVR  INC
                                    307    2,680.000         822,760.000
               NIKE   INC-CL    B
                                  112,086        84.760      9,500,409.360
               NOBLE   ENERGY    INC
                                  39,436       23.160        913,337.760
               NORDSTROM     INC
                                   9,487       44.040        417,807.480
               NORFOLK    SOUTHERN     CORP
                                  24,531       183.300       4,496,532.300
               EVERSOURCE      ENERGY
                                  27,088       70.300      1,904,286.400
               NISOURCE     INC
                                  31,548       26.640        840,438.720
               TAPESTRY     INC
                                  26,818       35.460        950,966.280
               NORTHERN     TRUST   CORP
                                  17,867       92.640      1,655,198.880
               NORTHROP     GRUMMAN    CORP          13,967       288.710       4,032,412.570
               WELLS   FARGO   & CO
                                  398,635        49.020      19,541,087.700
               NUCOR   CORP
                                  28,241       61.190      1,728,066.790
               CHENIERE     ENERGY    INC
                                  19,175       65.200      1,250,210.000
               CAPITAL    ONE  FINANCIAL
                                  41,783       81.200      3,392,779.600
               CORP
               OCCIDENTAL      PETROLEUM
                                  65,907       65.930      4,345,248.510
               CORP
               OLD  DOMINION     FREIGHT
                                   4,917      151.860        746,695.620
               LINE
               OGE  ENERGY    CORP
                                  16,028       42.790        685,838.120
               O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC
                                   7,014      383.990       2,693,305.860
               ORACLE    CORP
                                  260,788        52.480      13,686,154.240
               PACCAR    INC
                                  29,661       69.890      2,073,007.290
               PTC  INC
                                  10,028       92.980        932,403.440
               EXELON    CORP
                                  82,176       48.740      4,005,258.240
                                160/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               PARKER    HANNIFIN     CORP
                                  11,023       175.770       1,937,512.710
               PAYCHEX    INC
                                  28,792       75.890      2,185,024.880
               ALIGN   TECHNOLOGY      INC
                                   6,875      253.990       1,746,181.250
               PPL  CORPORATION
                                  63,229       31.640      2,000,565.560
               PEPSICO    INC
                                  121,484       116.760      14,184,471.840
               PENTAIR    PLC
                                  16,869       43.050        726,210.450
               PFIZER    INC
                                  511,213        42.960      21,961,710.480
               CONOCOPHILLIPS                   99,913       69.970      6,990,912.610
               PVH  CORP
                                   6,862      117.620        807,108.440
               PIONEER    NATURAL
                                  14,308       142.130       2,033,596.040
               RESOURCES     CO
               ALTRIA    GROUP   INC
                                  164,568        51.500      8,475,252.000
               PNC  FINANCIAL     SERVICES
                                  39,730       124.150       4,932,479.500
               GROUP
               POLARIS    INDUSTRIES      INC
                                   5,726       87.140        498,963.640
               GARMIN    LTD
                                  10,774       83.070        894,996.180
               FLUOR CORP      (NEW)
                                   9,821       38.390        377,028.190
               PPG  INDUSTRIES      INC
                                  20,371       111.440       2,270,144.240
               IPG  PHOTONICS     CORP
                                   3,652      156.430        571,282.360
               COSTCO    WHOLESALE     CORP
                                  38,478       216.290       8,322,406.620
               T ROWE   PRICE   GROUP   INC
                                  21,816       98.050      2,139,058.800
               QUEST   DIAGNOSTICS
                                  12,875       87.800      1,130,425.000
               PROCTER    & GAMBLE    CO
                                  216,805       100.250      21,734,701.250
               PROGRESSIVE      CORP
                                  50,598       72.270      3,656,717.460
               PUBLIC    SERVICE
                                  43,956       57.300      2,518,678.800
               ENTERPRISE      GP
               PULTE   GROUP   INC
                                  21,209       27.980        593,427.820
               GLOBAL    PAYMENTS     INC
                                  13,406       127.730       1,712,348.380
               QUALCOMM     INC
                                  122,758        53.120      6,520,904.960
               RAYMOND    JAMES   FINANCIAL
                                  12,337       83.560      1,030,879.720
               INC
               RENAISSANCERE       HOLDINGS
                                   3,948      145.080        572,775.840
               LTD
               REGENERON
                                   7,045      422.520       2,976,653.400
               PHARMACEUTICALS
               REINSURANCE      GROUP   OF
                                   6,079      144.110        876,044.690
               AMERICA    INC
               RESMED    INC
                                  12,271       101.240       1,242,316.040
               US  BANCORP
                                  135,109        51.280      6,928,389.520
               SEATTLE    GENETICS     INC  /WA
                                  10,269       71.230        731,460.870
               ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD
                                  37,125       32.300      1,199,137.500
               ROSS   STORES    INC
                                  32,858       94.370      3,100,809.460
               ROLLINS    INC
                                  12,378       39.430        488,064.540
               ROPER   TECHNOLOGIES       INC
                                   9,248      317.190       2,933,373.120
               ROCKWELL     AUTOMATION      INC
                                  10,439       179.230       1,870,981.970
               ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES
                                  14,121       120.930       1,707,652.530
               LTD
               RAYTHEON     COMPANY
                                  24,616       186.610       4,593,591.760
                                161/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               ALLIANCE     DATA   SYSTEMS
                                   3,848      174.060        669,782.880
               CORP
               ACCENTURE     PLC-CL    A
                                  55,807       161.500       9,012,830.500
               MONDELEZ     INTERNATIONAL
                                  125,693        47.720      5,998,069.960
               INC
               WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC
                                  11,016       171.090       1,884,727.440
               THE  TRAVELERS     COMPANIES
                                  23,127       131.020       3,030,099.540
               INC
               FIDELITY     NATIONAL
                                  29,313       107.090       3,139,129.170
               INFORMATION
               BOOKING    HOLDINGS     INC
                                   4,154     1,910.520        7,936,300.080
               SCHLUMBERGER       LTD
                                  121,122        44.360      5,372,971.920
               SCHWAB    (CHARLES)     CORP
                                  105,264        46.170      4,860,038.880
               ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS
                                  18,138       124.440       2,257,092.720
               INC
               BUNGE   LTD
                                  10,334       51.770        534,991.180
               SEI  INVESTMENTS      CO
                                  12,294       52.650        647,279.100
               ANTHEM    INC
                                  22,780       316.790       7,216,476.200
               AMERISOURCEBERGEN         CORP          14,724       85.670      1,261,405.080
               PRINCIPAL     FINANCIAL
                                  26,093       52.870      1,379,536.910
               GROUP
               SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE
                                   7,397      439.880       3,253,792.360
               CENTENE    CORP
                                  34,256       64.010      2,192,726.560
               SVB  FINANCIAL     GROUP
                                   4,852      245.820       1,192,718.640
               IAC  INTERACTIVE      CORP
                                   6,938      219.080       1,519,977.040
               SMITH   (A.O.)    CORP
                                  14,699       53.180        781,692.820
               ACUITY    BRANDS    INC
                                   3,087      130.630        403,254.810
               SNAP-ON    INC
                                   4,935      161.340        796,212.900
               PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC
                                  35,083       95.010      3,333,235.830
               ADVANCE    AUTO   PARTS
                                   6,330      161.470       1,022,105.100
               EDISON    INTERNATIONAL
                                  29,504       61.410      1,811,840.640
               SOUTHERN     CO
                                  86,524       50.370      4,358,213.880
               BB&T   CORP
                                  67,781       51.490      3,490,043.690
               SOUTHWEST     AIRLINES
                                  11,352       53.620        608,694.240
               AT&T   INC
                                  633,005        31.150      19,718,105.750
               CHEVRON    CORP
                                  164,712       119.390      19,664,965.680
               STANLEY    BLACK   & DECKER
                                  13,077       138.920       1,816,656.840
               INC
               STATE   STREET    CORP            33,680       72.400      2,438,432.000
               STARBUCKS     CORP
                                  117,920        71.300      8,407,696.000
               STEEL   DYNAMICS     INC
                                  19,030       39.060        743,311.800
               STRYKER    CORP
                                  29,638       188.670       5,591,801.460
               NETFLIX    INC
                                  38,042       363.020      13,810,006.840
               SUNTRUST     BANKS   INC
                                  40,838       66.270      2,706,334.260
               SYMANTEC     CORP
                                  55,368       22.670      1,255,192.560
               KNIGHT    SWIFT
               TRANSPORTATION        HOLDINGS            9,793       33.600        329,044.800
               INC
               SYNOPSYS     INC
                                  13,239       102.300       1,354,349.700
                                162/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               SYSCO   CORP
                                  43,043       67.330      2,898,085.190
               INTUITIVE     SURGICAL     INC
                                   9,901      551.860       5,463,965.860
               TELEFLEX     INC
                                   3,905      285.420       1,114,565.100
               TEVA   PHARMACEUTICAL
                                  80,553       17.250      1,389,539.250
               INDUSTRIES
               TEXAS   INSTRUMENTS      INC
                                  84,628       107.310       9,081,430.680
               TEXTRON    INC
                                  22,199       55.060      1,222,276.940
               THERMO    FISHER    SCIENTIFIC
                                  35,336       252.100       8,908,205.600
               INC
               TIFFANY    & CO
                                   8,733       92.700        809,549.100
               TORCHMARK     CORP
                                  10,661       82.940        884,223.340
               TOTAL   SYSTEM    SERVICES
                                  14,384       93.790      1,349,075.360
               INC
               DAVITA    INC
                                  10,878       58.700        638,538.600
               TRACTOR    SUPPLY    CO
                                  11,088       96.040      1,064,891.520
               TRIMBLE    INC
                                  20,073       40.000        802,920.000
               TYSON   FOODS   INC
                                  24,607       63.320      1,558,115.240
               UGI  CORP
                                  14,725       54.360        800,451.000
               MARATHON     OIL  CORP
                                  71,846       16.890      1,213,478.940
               UNION   PACIFIC    CORP
                                  63,870       170.060      10,861,732.200
               UNITED    TECHNOLOGIES       CORP
                                  70,943       127.770       9,064,387.110
               UNITEDHEALTH       GROUP   INC
                                  83,999       267.110      22,436,972.890
               UNIVERSAL     HEALTH
                                   7,743      136.040       1,053,357.720
               SERVICES     INC
               VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS
                                   8,438      133.020       1,122,422.760
               INC
               VF  CORP
                                  30,057       86.500      2,599,930.500
               CBS  CORP
                                  30,711       51.690      1,587,451.590
               VERTEX    PHARMACEUTICALS
                                  22,369       185.760       4,155,265.440
               INC
               VULCAN    MATERIALS     CO
                                  12,142       112.680       1,368,160.560
               WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE
                                  71,945       70.430      5,067,086.350
               INC
               WALMART    INC
                                  127,054        99.550      12,648,225.700
               WASTE   MANAGEMENT      INC
                                  36,986       99.730      3,688,613.780
               WATERS    CORP
                                   6,953      235.410       1,636,805.730
               ALLERGAN     PLC
                                  29,620       136.700       4,049,054.000
               JM  SMUCKER    CO/THE-NEW
                                  10,459       101.420       1,060,751.780
               VAIL   RESORTS    INC
                                   3,773      208.560        786,896.880
               WESTERN    DIGITAL    CORP
                                  26,076       49.490      1,290,501.240
               WABTEC    CORP
                                   7,530       73.360        552,400.800
               WHIRLPOOL     CORP
                                   5,553      145.580        808,405.740
               SKYWORKS     SOLUTIONS     INC
                                  16,296       82.420      1,343,116.320
               WYNN   RESORTS    LTD
                                   9,240      131.750       1,217,370.000
               NASDAQ    INC
                                   9,132       89.040        813,113.280
               CME  GROUP   INC
                                  30,437       178.060       5,419,612.220
               WILLIAMS     COS  INC
                                  106,174        27.110      2,878,377.140
               LKQ  CORP
                                  26,690       27.330        729,437.700
               ALLIANT    ENERGY    CORP
                                  19,910       45.680        909,488.800
                                163/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               WEC  ENERGY    GROUP   INC
                                  28,063       76.640      2,150,748.320
               TD  AMERITRADE      HOLDING
                                  25,664       57.000      1,462,848.000
               CORP
               CARMAX    INC               15,979       60.540        967,368.660
               XEROX   CORP
                                  17,455       31.490        549,657.950
               XILINX    INC
                                  21,093       122.750       2,589,165.750
               CIMAREX    ENERGY    CO
                                   9,253       74.180        686,387.540
               TJX  COMPANIES     INC
                                  107,399        50.350      5,407,539.650
               ZIONS   BANCORP    NA
                                  16,584       51.170        848,603.280
               DAIRY   FARM   INTERNATIONAL
                                  27,400        9.000       246,600.000
               HLDNGS
               HONGKONG     LAND   HOLDINGS
                                  76,400        7.280       556,192.000
               LTD
               JARDINE    MATHESON
                                  15,700       71.210      1,117,997.000
               HOLDINGS     LTD
               JARDINE    STRATEGIC
                                  17,100       40.280        688,788.000
               HOLDINGS     LTD
               ALNYLAM    PHARMACEUTICALS
                                   8,192       78.180        640,450.560
               INC
               SIGNATURE     BANK
                                   4,171      135.920        566,922.320
               CBRE   GROUP   INC
                                  29,499       50.870      1,500,614.130
               LIBERTY    GLOBAL    PLC
                                  19,835       26.070        517,098.450
               WELLCARE     HEALTH    PLANS
                                   4,350      276.260       1,201,731.000
               INC
               REGIONS    FINANCIAL     CORP
                                  92,992       16.240      1,510,190.080
               DOMINO'S     PIZZA   INC
                                   3,256      260.710        848,871.760
               WESTLAKE     CHEMICAL     CORP
                                   3,000       75.570        226,710.000
               T-MOBILE     US  INC
                                  30,213       73.200      2,211,591.600
               LAS  VEGAS   SANDS   CORP
                                  33,332       61.610      2,053,584.520
               MOSAIC    CO/THE
                                  31,433       32.300      1,015,285.900
               TWENTY-FIRST       CENTURY    FOX
                                  39,026       50.830      1,983,691.580
               NEWS
               TWENTY-FIRST       CENTURY    FOX
                                  91,784       51.170      4,696,587.280
               INC
               CELANESE     CORP
                                  11,880       103.740       1,232,431.200
               DEXCOM    INC
                                   7,665      136.860       1,049,031.900
               DISCOVERY     INC-A
                                  10,423       29.210        304,455.830
               EXPEDIA    GROUP   INC
                                  10,373       126.980       1,317,163.540
               CF  INDUSTRIES      HOLDINGS
                                  18,475       44.070        814,193.250
               INC
               AMERIPRISE      FINANCIAL     INC
                                  12,493       134.890       1,685,180.770
               LIBERTY    GLOBAL    PLC-
                                  41,818       25.170      1,052,559.060
               SERIES    C
               INTERCONTINENTAL
                                  49,425       75.180      3,715,771.500
               EXCHANGE     INC
               UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A
                                  14,696       21.680        318,609.280
               VIACOM    INC-CLASS     B
                                  30,282       29.190        883,931.580
               LIVE   NATION
                                  13,682       56.860        777,958.520
                                164/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL
                                   2,224      600.220       1,334,889.280
               INC
               UNITED    CONTINENTAL
                                   6,191       89.430        553,661.130
               HOLIDINGS     INC
               TRANSDIGM     GROUP   INC
                                   4,312      436.890       1,883,869.680
               MASTERCARD      INC
                                  80,615       223.320      18,002,941.800
               QURATE    RETAIL    INC
                                  35,733       21.800        778,979.400
               HANESBRANDS      INC
                                  27,619       19.130        528,351.470
               WESTERN    UNION   CO
                                  35,222       17.830        628,008.260
               OWENS   CORNING
                                  10,591       51.120        541,411.920
               LEIDOS    HOLDINGS     INC
                                  13,182       64.490        850,107.180
               AERCAP    HOLDINGS     NV
                                  11,586       46.370        537,242.820
               SPIRIT    AEROSYSTEMS
                                   9,175       98.000        899,150.000
               HOLDINGS     INC
               MELCO   RESORTS    &
                                  18,099       23.720        429,308.280
               ENTERTAINMENT-ADR
               BROADRIDGE      FINANCIAL
                                  10,519       100.840       1,060,735.960
               SOLUTIONS
               PEOPLE'S     UNITED
                                  29,653       17.690        524,561.570
               FINANCIAL     INC
               DELTA   AIR  LINES   INC
                                  13,898       51.520        716,024.960
               CONTINENTAL      RESOURCES
                                   6,354       44.780        284,532.120
               INC/OK
               DISCOVER     FINANCIAL
                                  29,057       71.460      2,076,413.220
               TE  CONNECTIVITY       LTD
                                  29,610       83.350      2,467,993.500
               CONCHO    RESOURCES
                                  17,807       106.040       1,888,254.280
               INC/MIDLAND      TX
               WABCO   HOLDING    INC
                                   4,076      119.070        485,329.320
               LULULEMON     ATHLETICA     INC
                                   9,080      149.260       1,355,280.800
               VMWARE    INC
                                   6,648      173.380       1,152,630.240
               MERCADOLIBRE       INC
                                   3,750      374.060       1,402,725.000
               ULTA   BEAUTY    INC
                                   5,020      310.720       1,559,814.400
               INVESCO    LTD
                                  42,125       19.050        802,481.250
               MSCI   INC
                                   7,537      177.160       1,335,254.920
               PHILIP    MORRIS 
                                  136,077        87.150      11,859,110.550
               INTERNATIONAL
               VISA   INC                155,128       145.870      22,628,521.360
               AMERICAN     WATER   WORKS   CO
                                  15,933       100.980       1,608,914.340
               INC
               DISCOVERY     INC-C
                                  29,484       27.510        811,104.840
               MARATHON     PETROLEUM     CORP
                                  59,929       65.020      3,896,583.580
               FORTUNE    BRANDS    HOME   &
                                  11,624       48.650        565,507.600
               SECURITY     INC
               KINDER    MORGAN
                                  176,914        19.320      3,417,978.480
               INC/DELAWARE
               XYLEM   INC
                                  15,111       74.800      1,130,302.800
               ALKERMES     PLC
                                  12,053       33.430        402,931.790
               LYONDELLBASELL
                                  28,987       89.140      2,583,901.180
               INDUSTRIES      NV
                                165/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               HUNTINGTON      INGALLS
                                   3,479      217.110        755,325.690
               INDUSTRIES      INC
               SPLUNK    INC
                                  12,240       134.560       1,647,014.400
               HCA  HEALTHCARE      INC
                                  24,178       144.040       3,482,599.120
               VERISK    ANALYTICS     INC
                                  13,405       125.030       1,676,027.150
               JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC
                                   5,474      126.010        689,778.740
               FLEETCOR     TECHNOLOGIES
                                   7,443      228.430       1,700,204.490
               INC
               FIRST   REPUBLIC     BANK/SAN
                                  13,676       103.670       1,417,790.920
               FRANCISCO     CA
               CIT  GROUP   INC
                                   9,287       51.300        476,423.100
               NXP  SEMICONDUCTOR       NV
                                  30,600       94.510      2,892,006.000
               TARGA   RESOURCES     CORP
                                  17,811       41.880        745,924.680
               LEAR   CORP
                                   6,172      155.620        960,486.640
               CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC
                                  10,084       96.600        974,114.400
               SS&C   TECHNOLOGIES
                                  17,000       59.880      1,017,960.000
               HOLDINGS     INC
               DOLLAR    GENERAL    CORP
                                  22,291       118.380       2,638,808.580
               FORTINET     INC              11,399       86.790        989,319.210
               AON  PLC
                                  20,942       172.060       3,603,280.520
               TESLA   INC
                                  10,991       294.710       3,239,157.610
               GENERAL    MOTORS    CO
                                  110,050        39.990      4,400,899.500
               WORLDPAY     INC
                                  26,592       88.790      2,361,103.680
               XPO  LOGISTICS     INC
                                  12,825       52.170        669,080.250
               TRIPADVISOR      INC
                                   9,263       54.940        508,909.220
               ALLY   FINANCIAL     INC
                                  39,819       26.950      1,073,122.050
               CAPRI   HOLDINGS     LTD
                                  12,138       43.840        532,129.920
               VOYA   FINANCIAL     INC
                                  13,525       49.950        675,573.750
               APTIV   PLC
                                  22,571       82.360      1,858,947.560
               PHILLIPS     66
                                  38,115       97.360      3,710,876.400
               FACEBOOK     INC
                                  210,280       161.890      34,042,229.200
               IQVIA   HOLDINGS     INC
                                  13,426       142.460       1,912,667.960
               DIAMONDBACK      ENERGY    INC
                                  13,109       104.030       1,363,729.270
               SERVICENOW      INC
                                  15,071       235.000       3,541,685.000
               PALO   ALTO   NETWORKS     INC
                                   7,935      230.100       1,825,843.500
               WORKDAY    INC
                                  12,376       194.700       2,409,607.200
               ABBVIE    INC
                                  131,976        80.020      10,560,719.520
               ZOETIS    INC
                                  42,209       94.610      3,993,393.490
               NORWEGIAN     CRUISE    LINE
                                  19,821       55.350      1,097,092.350
               HOLDINGS     LTD
               COTY   INC
                                  38,541       11.270        434,357.070
               NEWS   CORP/NEW-CL      A
                                  30,263       12.980        392,813.740
               HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC
                                  12,891       44.240        570,297.840
               CDW  CORP
                                  13,040       95.750      1,248,580.000
               SPRINT    CORP
                                  63,882        6.440       411,400.080
               AMERICAN     AIRLINES     GROUP
                                  10,199       35.490        361,962.510
               INC
               ARCONIC    INC
                                  36,761       18.280        671,991.080
                                166/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               LIBERTY    MEDIA   CORP-
                                  17,852       32.180        574,477.360
               LIBERTY-C
               LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-A
                                   5,006       40.530        202,893.180
               LIBERTY    SIRIUSXM     GROUP-C          17,931       40.770        731,046.870
               UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C
                                  15,410       19.660        302,960.600
               BAKER   HUGHES    A GE  CO
                                  43,404       26.350      1,143,695.400
               LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC
                                  12,611       70.500        889,075.500
               TECHNIPFMC      LTD
                                  38,724       22.710        879,422.040
               BROADCOM     INC
                                  37,655       276.500      10,411,607.500
               BURLINGTON      STORES    INC
                                   6,007      164.190        986,289.330
               BRIGHTHOUSE      FINANCIAL
                                   9,985       43.080        430,153.800
               INC
               ANTERO    RESOURCES     CORP
                                  13,163        9.640       126,891.320
               VEEVA   SYSTEMS    INC
                                  10,852       118.690       1,288,023.880
               TWITTER    INC
                                  56,256       31.710      1,783,877.760
               SENSATA    TECHNOLOGIES
                                  17,181       51.030        876,746.430
               HOLDING    PLC
               EVERGY    INC
                                  24,427       55.490      1,355,454.230
               PLAINS    GP  HOLDINGS     LP
                                  14,935       23.650        353,212.750
               COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC
                                  12,920       23.820        307,754.400
               ALLEGION     PLC
                                   7,325       89.700        657,052.500
               WIX.COM    LTD
                                   4,000      111.960        447,840.000
               PERRIGO    CO  PLC
                                  10,553       48.940        516,463.820
               HILTON    WORLDWIDE
                                  23,927       85.030      2,034,512.810
               HOLDINGS     INC
               ARAMARK                   21,772       32.270        702,582.440
               CIGNA   CORP
                                  32,831       193.770       6,361,662.870
               DELL   TECHNOLOGIES       INC
                                  12,960       56.180        728,092.800
               GRUBHUB    INC
                                   8,158       79.970        652,395.260
               SABRE   CORP
                                  25,826       22.790        588,574.540
               PARSLEY    ENERGY    INC
                                  17,454       19.330        337,385.820
               ARISTA    NETWORKS     INC
                                   4,441      274.970       1,221,141.770
               IHS  MARKIT    LTD
                                  34,991       53.110      1,858,372.010
               FNF  GROUP
                                  25,311       35.130        889,175.430
               SYNCHRONY     FINANCIAL
                                  60,568       31.880      1,930,907.840
               CITIZENS     FINANCIAL     GROUP
                                  40,320       37.230      1,501,113.600
               INC
               CDK  GLOBAL    INC
                                  12,715       58.180        739,758.700
               WAYFAIR    INC               5,091      149.950        763,395.450
               KEYSIGHT     TECHNOLOGIES
                                  15,515       82.460      1,279,366.900
               INC
               QORVO   INC
                                  10,887       67.800        738,138.600
               ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC
                                  16,089       25.800        415,096.200
               LIBERTY    BROADBAND     CORP-C
                                  10,018       90.080        902,421.440
               W/I
               AXALTA    COATING    SYSTEMS
                                  23,155       27.050        626,342.750
               LTD
               GODADDY    INC
                                  14,641       76.000      1,112,716.000
               NIELSEN    HOLDINGS     PLC
                                  32,827       26.100        856,784.700
                                167/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               TRANSUNION                   17,208       63.530      1,093,224.240
               SQUARE    INC
                                  26,820       76.080      2,040,465.600
               DOWDUPONT     INC
                                  199,338        54.970      10,957,609.860
               COCA-COLA     EUROPEAN
                                  17,100       47.090        805,239.000
               PARTNERS     PLC
               WESTROCK     CO
                                  22,394       39.270        879,412.380
               KRAFT   HEINZ   CO
                                  54,603       34.950      1,908,374.850
               FORTIVE    CORP
                                  26,779       81.370      2,179,007.230
               WASTE   CONNECTIONS      INC
                                  23,491       83.420      1,959,619.220
               ALPHABET     INC-CL    A
                                  26,079      1,116.560        29,118,768.240
               HEWLETT    PACKARD
                                  125,608        16.320      2,049,922.560
               ENTERPRISE      CO
               PAYPAL    HOLDINGS     INC
                                  98,655       95.980      9,468,906.900
               AXA  EQUITABLE     HOLDINGS
                                  23,220       19.340        449,074.800
               INC
               FIRST   DATA   CORP
                                  44,487       25.270      1,124,186.490
               DXC  TECHNOLOGY      CO
                                  23,734       66.670      1,582,345.780
               ZILLOW    GROUP   INC-C
                                   8,134       44.280        360,173.520
               ALPHABET     INC-CL    C
                                  27,382      1,110.370        30,404,151.340
               BEIGENE    LTD  ADR
                                   3,159      137.780        435,247.020
               L3  TECHNOLOGIES       INC
                                   6,752      213.850       1,443,915.200
               CHEMOURS     CO
                                  12,723       39.220        498,996.060
               LINDE   PLC
                                  48,171       173.500       8,357,668.500
               ATHENE    HOLDING    LTD
                                  11,784       44.730        527,098.320
               CHARTER    COMMUNICATIONS
                                  14,227       350.080       4,980,588.160
               INC
               VISTRA    ENERGY    CORP
                                  30,000       26.890        806,700.000
     アメリカ・ドル 小計                           26,370,087              2,089,833,884.770
                                              (231,511,797,754)
               ANTOFAGASTA      PLC
                                  46,324        9.460       438,225.040
     イギリス・ポンド
               ASHTEAD    GROUP
                                  42,154       20.570        867,107.780
               SEVERN    TRENT   PLC
                                  25,530       20.310        518,514.300
               BHP  GROUP   PLC
                                  182,343        18.274      3,332,135.980
               BARCLAYS     PLC
                                 1,506,906         1.561      2,352,280.260
               BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC
                                  103,764        5.752       596,850.520
               BT  GROUP   PLC
                                  760,443        2.280      1,733,810.040
               BUNZL   PLC
                                  27,838       25.390        706,806.820
               EASYJET    PLC
                                  13,628       12.975        176,823.300
               AVIVA   PLC
                                  350,451        4.257      1,491,869.900
               CRODA   INTERNATIONAL
                                  10,645       50.780        540,553.100
               DIAGEO    PLC
                                  212,915        30.195      6,428,968.420
               SCHRODERS     PLC
                                  10,932       27.140        296,694.480
               DCC  PLC
                                   9,753       65.900        642,722.700
               NATIONAL     GRID   PLC
                                  293,775        8.616      2,531,165.400
               KINGFISHER      PLC
                                  165,680        2.336       387,028.480
               BAE  SYSTEMS    PLC
                                  268,920        4.708      1,266,075.360
               BRITISH    AMERICAN     TOBACCO
                                  200,984        28.715      5,771,255.560
               PLC
               NEXT   PLC
                                  12,064       49.930        602,355.520
                                168/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               IMPERIAL     BRANDS    PLC
                                  84,312       26.040      2,195,484.480
               JOHNSON    MATTHEY    PLC
                                  15,017       31.840        478,141.280
               ANGLO   AMERICAN     PLC
                                  96,727       20.570      1,989,674.390
               COMPASS    GROUP   PLC
                                  139,409        17.260      2,406,199.340
               HSBC   HOLDINGS     PLC
                                 1,745,053         6.235     10,880,405.450
               LEGAL   & GENERAL    GROUP
                                  508,463        2.719      1,382,510.890
               PLC
               CENTRICA     PLC
                                  471,340        1.225       577,391.500
               UNILEVER     PLC
                                  100,306        41.900      4,202,821.400
               MEGGITT    PLC
                                  62,181        5.656       351,695.730
               MORRISON     
                                  230,551        2.296       529,345.090
               SUPERMARKETS
               UNITED    UTILITIES     GROUP
                                  54,487        8.528       464,665.130
               PLC
               RSA  INSURANCE     GROUP   PLC
                                  80,864        5.370       434,239.680
               GRP
               ASSOCIATED      BRITISH    FOODS
                                  30,240       23.130        699,451.200
               PLC
               PEARSON    PLC               65,009        9.030       587,031.270
               PERSIMMON     PLC
                                  26,085       24.680        643,777.800
               PRUDENTIAL      PLC
                                  221,979        15.350      3,407,377.650
               RIO  TINTO   PLC
                                  99,624       44.650      4,448,211.600
               VODAFONE     GROUP   PLC
                                 2,332,041         1.418      3,306,834.130
               RECKITT    BENCKISER     GROUP
                                  58,278       58.790      3,426,163.620
               PLC
               RELX   PLC
                                  173,666        17.695      3,073,019.870
               ROLLS   ROYCE   HOLDINGS     PLC
                                  138,993        9.818      1,364,633.270
               ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND
                                  449,443        2.561      1,151,023.520
               GROUP
               ST  JAMES'S    PLACE   PLC
                                  61,191        9.566       585,353.100
               SSE  PLC
                                  84,479       11.820        998,541.780
               BP  PLC
                                 1,755,946         5.371      9,431,185.960
               SAGE   GROUP   PLC(THE)
                                  85,271        6.638       566,028.890
               SMITHS    GROUP   PLC
                                  31,720       14.480        459,305.600
               STANDARD     CHARTERED     PLC         258,366        6.091      1,573,707.300
               LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC
                                 6,133,835         0.600      3,680,301.000
               TAYLOR    WIMPLEY    PLC
                                  253,022        1.675       423,811.850
               TESCO   PLC
                                  877,157        2.228      1,954,305.790
               3I  GROUP   PLC              88,662        9.530       844,948.860
               SMITH   & NEPHEW    PLC
                                  74,903       14.335      1,073,734.500
               GLAXOSMITHKLINE        PLC
                                  436,021        15.362      6,698,154.600
               WEIR   GROUP
                                  18,336       16.285        298,601.760
               LONDON    STOCK   EXCHANGE
                                  26,266       45.100      1,184,596.600
               PLC
               BABCOCK    INT'L   GROUP
                                  21,302        5.720       121,847.440
               WPP  PLC
                                  107,494        8.450       908,324.300
               FERGUSON     PLC
                                  21,079       53.850      1,135,104.150
               ASTRAZENECA      PLC
                                  111,261        61.590      6,852,564.990
               WHITBREAD     PLC
                                  15,639       48.940        765,372.660
                                169/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               CARNIVAL     PLC
                                  16,492       43.510        717,566.920
               MARKS   & SPENCER    GROUP
                                  120,290        2.884       346,916.360
               PLC
               JOHN   WOOD   GROUP   PLC           48,988        5.324       260,812.110
               INTERTEK     GROUP   PLC
                                  14,335       51.500        738,252.500
               BURBERRY     GROUP   PLC
                                  38,727       19.565        757,693.750
               INVESTEC     PLC
                                  50,655        4.875       246,943.120
               INTERCONTINENTAL         HOTELS
                                  15,125       45.970        695,296.250
               ITV  PLC
                                  370,908        1.339       496,645.810
               SAINSBURY     (J)  PLC
                                  137,215        2.336       320,534.240
               G4S  PLC
                                  122,250        2.135       261,003.750
               ADMIRAL    GROUP   PLC
                                  15,893       21.850        347,262.050
               THE  BERKELEY     GROUP
                                  10,726       38.320        411,020.320
               HOLDINGS
               ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A
                                  404,766        23.985      9,708,312.510
               SHS
               ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B
                                  324,753        24.145      7,841,161.180
               SHS
               TUI  AG-DI
                                  45,043        8.332       375,298.270
               STANDARD     LIFE   ABERDEEN
                                  214,715        2.356       505,868.540
               PLC
               EXPERIAN     PLC
                                  80,395       20.560      1,652,921.200
               MONDI   PLC
                                  28,318       18.890        534,927.020
               HARGREAVES      LANSDOWN     PLC
                                  21,290       17.100        364,059.000
               FRESNILLO     PLC  NPR
                                  15,639        9.934       155,357.820
               INFORMA    PLC
                                  102,475        7.238       741,714.050
               GLENCORE     PLC
                                  982,806        3.088      3,034,904.920
               GVC  HOLDINGS     PLC
                                  49,618        6.280       311,601.040
               NMC  HEALTH    PLC
                                   8,149       27.700        225,727.300
               DIRECT    LINE   INSURANCE
                                  112,694        3.545       399,500.230
               GROUP   PLC
               COCA-COLA     HBC  AG
                                  19,447       26.410        513,595.270
               CONVATEC     GROUP   PLC
                                  118,400        1.290       152,736.000
               ROYAL   MAIL   PLC
                                  55,060        2.867       157,857.020
               MERLIN    ENTERTAINMENTS
                                  50,037        3.616       180,933.790
               PLC
               MICRO   FOCUS
                                  32,342       18.655        603,340.010
               INTERNATIONAL       PLC
               AUTO   TRADER    GROUP   PLC
                                  76,348        4.665       356,163.420
               MELROSE    INDUSTRIES      PLC
                                  417,620        1.740       726,658.800
     イギリス・ポンド 小計                           26,012,586               152,379,716.950
                                              (22,058,487,825)
     イスラエル・シュ
               BANK   HAPOALIM     BM
                                  78,428       24.820      1,946,582.960
     ケル
               BANK   LEUMI   LE-ISRAEL     BM
                                  128,049        23.880      3,057,810.120
               BEZEQ   ISRAELI
               TELECOMMUNICATION         CORP         188,230        3.250       611,747.500
               LTD
               ELBIT   SYSTEMS    LTD
                                   1,760      480.600        845,856.000
                                170/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               ISRAEL    CHEMICALS     LTD
                                  49,411       20.200        998,102.200
               NICE   LTD
                                   6,065      420.000       2,547,300.000
               MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD
                                  10,444       69.150        722,202.600
               AZRIELI    GROUP
                                   4,428      200.600        888,256.800
     イスラエル・シュケル 小計                            466,815              11,617,858.180
                                                (356,552,068)
     オーストラリア・
               RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD
                                  11,115       59.880        665,566.200
     ドル
               AUST   AND  NZ  BANKING
                                  251,648        27.950      7,033,561.600
               GROUP   LT
               AMCOR   LTD
                                  110,142        14.910      1,642,217.220
               WESTPAC    BANKING
                                  293,260        26.770      7,850,570.200
               CORPORATION
               BANK   OF  QUEENSLAND      LTD
                                  30,569        8.890       271,758.410
               FORTESCUE     METALS    GROUP
                                  114,125        6.320       721,270.000
               LTD
               TELSTRA    CORP   LTD
                                  360,654        3.240      1,168,518.960
               BENDIGO    AND  ADELAIDE
                                  39,014        9.920       387,018.880
               BANK   LTD
               AMP  LTD
                                  302,414        2.350       710,672.900
               ASX  LTD
                                  15,573       70.300      1,094,781.900
               BHP  GROUP   LTD
                                  259,625        37.690      9,785,266.250
               CALTEX    AUSTRALIA     LTD
                                  20,946       27.040        566,379.840
               HARVEY    NORMAN    HOLDINGS
                                  22,182        3.590        79,633.380
               LTD
               COMPUTERSHARE       LT
                                  38,040       17.640        671,025.600
               CSL  LIMITED
                                  39,608       186.500       7,386,892.000
               REA  GROUP   LTD
                                   4,119       80.310        330,796.890
               TRANSURBAN      GROUP
                                  223,354        12.550      2,803,092.700
               COCA-COLA     AMATIL    LTD
                                  48,601        8.230       399,986.230
               COCHLEAR     LTD
                                   5,374      171.220        920,136.280
               ORIGIN    ENERGY    LTD
                                  163,057        7.630      1,244,124.910
               COMMONWEALTH       BANK   OF
                                  153,519        73.850      11,337,378.150
               AUSTRALIA
               BORAL   LIMITED
                                  86,101        4.960       427,060.960
               RIO  TINTO   LIMITED
                                  32,562       94.700      3,083,621.400
               APA  GROUP
                                  116,193        9.810      1,139,853.330
               ARISTOCRAT      LEISU
                                  53,168       25.930      1,378,646.240
               INSURANCE     AUSTRALIA
                                  206,789        7.380      1,526,102.820
               GROUP   LT
               TPG  TELECOM    LTD             28,719        6.600       189,545.400
               FLIGHT    CENTRE    TRAVEL
                                   3,275       44.900        147,047.500
               GROUP   LTD
               JAMES   HARDIE    INDUSTRIES
                                  46,091       18.010        830,098.910
               PLC
               ORICA   LTD
                                  25,308       17.800        450,482.400
               CIMIC   GROUP   LTD
                                   8,709       49.650        432,401.850
               BLUESCOPE     STEEL   LTD
                                  36,941       12.350        456,221.350
               SYDNEY    AIRPORT
                                  85,130        7.170       610,382.100
                                171/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               MACQUARIE     GROUP   LTD
                                  28,250       127.640       3,605,830.000
               WORLEYPARSONS       LTD
                                  35,828       14.630        524,163.640
               SUNCORP    GROUP   LTD
                                  107,913        13.160      1,420,135.080
               NATIONAL     AUSTRALIA     BANK
                                  234,196        24.690      5,782,299.240
               LTD
               NEWCREST     MINING    LTD
                                  69,638       25.410      1,769,501.580
               OIL  SEARCH    LTD
                                  138,806        8.370      1,161,806.220
               INCITEC    PIVOT   LTD
                                  136,426        3.370       459,755.620
               QBE  INSURANCE     GROUP
                                  129,436        11.480      1,485,925.280
               LIMITED
               CHALLENGER      FINANCIAL
                                  45,707        8.320       380,282.240
               SERVICES
               SANTOS    LTD
                                  133,862        7.010       938,372.620
               SONIC   HEALTHCARE
                                  43,041       24.520      1,055,365.320
               WASHINGTON      H SOUL
                                   5,000       29.030        145,150.000
               PATTINSON     & CO  LTD
               TABCORP    HOLDINGS     LTD
                                  194,274        4.690       911,145.060
               WESFARMERS      LTD
                                  96,821       35.170      3,405,194.570
               ALUMINA    LIMITED
                                  184,613        2.690       496,608.970
               WOODSIDE     PETROLEUM     LTD
                                  79,115       35.510      2,809,373.650
               WOOLWORTHS      GROUP   LTD
                                  117,557        28.650      3,368,008.050
               SEEK   LTD
                                  25,899       17.020        440,800.980
               DOMINO'S     PIZZA
                                   4,581       43.890        201,060.090
               ENTERPRISES      LTD
               AUSNET    SERVICES
                                  165,066        1.760       290,516.160
               AGL  ENERGY    LTD
                                  60,649       21.530      1,305,772.970
               BRAMBLES     LTD
                                  144,062        11.600      1,671,119.200
               CROWN   RESORTS    LTD
                                  32,861       11.500        377,901.500
               AURIZON    HOLDINGS     LTD
                                  190,969        4.670       891,825.230
               TREASURY     WINE   ESTATES
                                  69,179       14.930      1,032,842.470
               LTD
               MEDIBANK     PVT  LTD
                                  273,424        2.840       776,524.160
               SOUTH32    LTD(AUD)
                                  443,160        3.830      1,697,302.800
               COLES   GROUP   LTD
                                  96,821       11.530      1,116,346.130
     オーストラリア・ドル 小計                           6,523,079              107,263,041.590
                                               (8,508,104,460)
               AGNICO    EAGLE   MINES   LTD
                                  20,281       57.260      1,161,290.060
     カナダ・ドル
               ALIMENTATION       COUCHE    TARD
                                  39,722       73.310      2,912,019.820
               INC
               BARRICK    GOLD   CORP
                                  150,726        17.130      2,581,936.380
               ATCO   LTD
                                   7,193       42.470        305,486.710
               BANK   OF  MONTREAL
                                  55,083       98.730      5,438,344.590
               BANK   OF  NOVA   SCOTIA
                                  104,973        75.380      7,912,864.740
               NATIONAL     BANK   OF  CANADA
                                  28,553       62.580      1,786,846.740
               BCE  INC
                                  11,568       58.090        671,985.120
               BROOKFIELD      ASSET
                                  74,072       58.430      4,328,026.960
               MANAGEMENT
               BAUSCH    HEALTH    COS  INC
                                  25,819       31.200        805,552.800
               BOMBARDIER      INC  'B'
                                  151,615        2.790       423,005.850
                                172/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               SAPUTO    INC
                                  18,601       42.910        798,168.910
               BLACKBERRY      LTD
                                  39,652       11.350        450,050.200
               CGI  INC
                                  22,736       88.410      2,010,089.760
               CCL  INDUSTRIES      INC
                                  11,340       55.060        624,380.400
               CAE  INC
                                  23,000       28.090        646,070.000
               CAMECO    CORP
                                  32,627       16.130        526,273.510
               ROGERS    COMM-CL    B
                                  30,822       73.210      2,256,478.620
               CAN  IMPERIAL     BK  OF
                                  38,586       114.240       4,408,064.640
               COMMERCE
               CANADIAN     NATURAL
                                  108,040        36.890      3,985,595.600
               RESOURCES
               CANADIAN     TIRE   CORP-CL    A
                                   4,862      145.420        707,032.040
               CANADIAN     UTILITIES     LTD
                                   9,119       33.690        307,219.110
               CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO
                                  63,781       112.760       7,191,945.560
               FIRST   CAPITAL    REALTY    INC
                                  11,417       21.690        247,634.730
               GILDAN    ACTIVEWEAR      INC
                                  20,176       46.130        930,718.880
               OPEN   TEXT   CORP
                                  25,788       49.810      1,284,500.280
               EMPIRE    CO  LTD
                                  15,093       30.940        466,977.420
               KINROSS    GOLD   CORP
                                  99,741        4.770       475,764.570
               FINNING    INTERNATIONAL
                                   9,892       24.320        240,573.440
               INC
               FORTIS    INC
                                  36,000       46.820      1,685,520.000
               FIRST   QUANTUM    MINERALS
                                  55,296       15.400        851,558.400
               LTD
               TELUS   CORP
                                  15,945       47.340        754,836.300
               GREAT   WEST   LIFECO    INC
                                  27,766       29.910        830,481.060
               IMPERIAL     OIL  LTD
                                  21,542       36.000        775,512.000
               ENBRIDGE     INC
                                  177,176        48.670      8,623,155.920
               IGM  FINANCIAL     INC
                                   8,426       34.400        289,854.400
               TURQUOISE     HILL   RESOURCES
                                  87,995        2.790       245,506.050
               LTD
               MANULIFE     FINANCIAL     CORP
                                  173,640        22.310      3,873,908.400
               LOBLAW    CO  LTD
                                  15,354       64.090        984,037.860
               MAGNA   INTERNATIONAL       INC
                                  28,590       71.580      2,046,472.200
               SUN  LIFE   FINANCIAL     INC
                                  52,457       49.700      2,607,112.900
               FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS
                                   2,419      658.280       1,592,379.320
               LTD
               METRO   INC
                                  19,226       49.190        945,726.940
               HUSKY   ENERGY    INC
                                  28,749       15.900        457,109.100
               EMERA   INC
                                   6,509       46.470        302,473.230
               METHANEX     CORP
                                   5,281       77.070        407,006.670
               ONEX   CORP
                                   6,646       79.620        529,154.520
               GOLDCORP     INC
                                  81,902       14.600      1,195,769.200
               POWER   CORP   OF  CANADA
                                  37,942       27.560      1,045,681.520
               POWER   FINANCIAL     CORP
                                  27,773       28.620        794,863.260
               ROYAL   BANK   OF  CANADA
                                  125,549       101.740      12,773,355.260
               SNC-LAVALIN      GROUP   INC
                                  13,134       34.760        456,537.840
               CANADIAN     PACIFIC    RAILWAY
                                  12,884       273.590       3,524,933.560
               LTD
                                173/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               SHAW   COMM   INC-B
                                  35,748       27.170        971,273.160
               SUNCOR    ENERGY    INC
                                  142,403        44.920      6,396,742.760
               LUNDIN    MINING    CORP
                                  71,805        7.090       509,097.450
               ENCANA    CORP
                                  127,517        9.070      1,156,579.190
               TECK   RESOURCES     LTD-CL    B
                                  41,016       31.210      1,280,109.360
               THOMSON    REUTERS    CORP
                                  19,218       70.000      1,345,260.000
               TORONTO    DOMINION     BANK
                                  157,419        76.220      11,998,476.180
               (THE)   C$
               TRANSCANADA      CORP
                                  80,543       58.720      4,729,484.960
               WEST   FRASER    TIMBER    CO
                                   5,696       68.940        392,682.240
               LTD
               WESTON    (GEORGE)     LTD
                                   8,239       95.130        783,776.070
               INTACT    FINANCIAL     CORP
                                  12,716       110.720       1,407,915.520
               WHEATON    PRECIOUS     METALS
                                  42,447       29.470      1,250,913.090
               CORP
               CONSTELLATION       SOFTWARE
                                   1,729     1,158.290        2,002,683.410
               INC
               FRANCO-NEVADA       CORP   NPR
                                  16,887       100.860       1,703,222.820
               CI  FINANCIAL     CORP
                                  20,695       18.980        392,791.100
               TOURMALINE      OIL  CORP
                                  27,410       20.240        554,778.400
               KEYERA    CORP
                                  23,206       31.060        720,778.360
               ALTAGAS    LTD
                                  23,944       15.670        375,202.480
               PEMBINA    PIPELINE     CORP
                                  43,784       47.830      2,094,188.720
               DOLLARAMA     INC
                                  28,295       36.470      1,031,918.650
               STARS   GROUP   INC
                                  18,529       21.970        407,082.130
               CENOVUS    ENERGY    INC  W/I
                                  80,545       11.690        941,571.050
               VERMILION     ENERGY    INC
                                  12,923       33.010        426,588.230
               ARC  RESOURCES     LTD
                                  22,997       10.160        233,649.520
               INTER   PIPELINE     LTD
                                  38,609       21.140        816,194.260
               NUTRIEN    LTD
                                  54,224       71.310      3,866,713.440
               WSP  GLOBAL    INC
                                   8,400       70.350        590,940.000
               IA  FINANCIAL     CORP   INC
                                  12,997       51.180        665,186.460
               PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD
                                  14,961       20.010        299,369.610
               SEVEN   GENERATIONS      ENERGY
                                  17,231       10.370        178,685.470
               LTD
               RESTAURANT      BRANDS
                                  20,664       83.430      1,723,997.520
               INTERNATIONAL       INC
               AURORA    CANNABIS     INC
                                  50,000        9.140       457,000.000
               SHOPIFY    INC
                                   7,671      241.470       1,852,316.370
               CANOPY    GROWTH    CORP
                                  18,634       58.510      1,090,275.340
               HYDRO   ONE  LTD
                                  27,340       20.310        555,275.400
     カナダ・ドル 小計                           3,659,521              158,680,562.070
                                              (13,381,531,800)
     シンガポール・ド
               SINGAPORE     TECH   ENG
                                  125,000        3.730       466,250.000
     ル
               SEMBCORP     INDUSTRIES
                                  81,400        2.670       217,338.000
               SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS
                                  123,700        2.490       308,013.000
               LTD
                                174/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               GOLDEN    AGRI-RESOURCES
                                  692,140        0.285       197,259.900
               LTD
               DBS  GROUP   HOLDINGS     LTD
                                  158,100        25.010      3,954,081.000
               CITY   DEVELOPMENTS       LTD          29,000        9.280       269,120.000
               JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE
                                   5,944       36.440        216,599.360
               LTD
               SINGAPORE     AIRPORT
                                  90,100        5.150       464,015.000
               TERMINAL     SERVICES     LTD
               SINGAPORE     EXCHANGE     LTD
                                  68,900        7.870       542,243.000
               CAPITALAND LTD                   192,415        3.460       665,755.900
               GENTING    SINGAPORE     LTD
                                  416,400        1.070       445,548.000
               KEPPEL    CORP   LTD
                                  168,400        6.340      1,067,656.000
               COMFORTDELGRO       CORP   LTD
                                  177,900        2.440       434,076.000
               OVERSEA-CHINESE        BANKING
                                  267,053        11.390      3,041,733.670
               CORP
               SINGAPORE
                                  734,322        3.070      2,254,368.540
               TELECOMMUNICATIONS
               SINGAPORE     AIRLINES     LTD
                                  47,500       10.170        483,075.000
               UNITED    OVERSEAS     BANK   LTD        120,500        25.580      3,082,390.000
               UOL  GROUP   LIMITED
                                  40,500        6.760       273,780.000
               VENTURE    CORP   LTD
                                  21,000       16.120        338,520.000
               WILMAR    INTERNATIONAL       LTD
                                  142,300        3.260       463,898.000
               YANGZIJIANG      SHIPBUILDING
                                  188,800        1.460       275,648.000
               HOLDINGS     LTD
     シンガポール・ドル 小計                           3,891,374               19,461,368.370
                                               (1,597,583,730)
               CREDIT    SUISSE    GROUP   AG
                                  218,040        11.900      2,594,676.000
     スイス・フラン
               NESTLE    SA-REGISTERED
                                  267,967        90.940      24,368,918.980
               CIE  FINANC    RICHEMONT
                                  46,547       74.360      3,461,234.920
               ROCHE   HOLDING    AG-
                                  61,398       277.200      17,019,525.600
               GENUSSCHEIN
               SCHINDLER     HOLDING-PART
                                   3,607      226.600        817,346.200
               CERT
               SIKA   INHABER
                                  11,291       134.800       1,522,026.800
               SGS  SA-REG
                                    484    2,543.000        1,230,812.000
               NOVARTIS     AG-REG    SHS
                                  187,505        90.860      17,036,704.300
               BALOISE    HOLDING    AG  -R
                                   4,127      158.900        655,780.300
               BARRY   CALLEBAUT     AG
                                    144    1,728.000         248,832.000
               CLARIANT     AG-REG
                                  19,496       21.340        416,044.640
               SWISSCOM     AG-REG
                                   2,280      459.500       1,047,660.000
               ABB  LTD
                                  162,358        20.230      3,284,502.340
               ADECCO    GROUP   AG-REG
                                  12,341       53.240        657,034.840
               GEBERIT    AG
                                   3,243      403.700       1,309,199.100
               LONZA   GROUP   AG-REG
                                   6,228      286.500       1,784,322.000
               LINDT   & SPRUENGLI     PART
                                    105    6,430.000         675,150.000
               LINDT   & SPRUENGLI     NAMEN
                                     9  73,500.000          661,500.000
               GIVAUDAN-REG                     771    2,470.000        1,904,370.000
               ZURICH    INSURANCE     GROUP
                                  13,046       326.300       4,256,909.800
               AG
                                175/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               LAFARGEHOLCIM       LTD
                                  40,615       48.940      1,987,698.100
               TEMENOS    GROUP
                                   4,521      142.000        641,982.000
               SONOVA    HOLDING    AG
                                   5,319      184.250        980,025.750
               KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG
                                   5,105      138.100        705,000.500
               STRAUMANN     HOLDING    AG
                                    782     772.500        604,095.000
               THE  SWATCH    GROUP   AG-B
                                   2,691      284.100        764,513.100
               THE  SWATCH    GROUP   AG-REG
                                   4,592       55.250        253,708.000
               SCHINDLER     NAMEN
                                   1,663      222.200        369,518.600
               SWISS   LIFE   HOLDING    AG
                                   3,119      418.600       1,305,613.400
               VIFOR   PHARMA    AG
                                   4,583      123.800        567,375.400
               EMS-CHEMIE      HOLDING
                                    904     566.000        511,664.000
               SWISS   PRIME   SITE   AG
                                   5,990       84.400        505,556.000
               PARGESA    HOLDING    PORTEUR
                                   3,000       79.300        237,900.000
               DUFRY   GROUP
                                   2,390       99.120        236,896.800
               PARTNERS     GROUP   HOLDING
                                   1,505      714.000       1,074,570.000
               AG
               JULIUS    BAER   GROUP   LTD          17,849       40.390        720,921.110
               SWISS   RE  LTD              27,609       98.440      2,717,829.960
               UBS  GROUP   AG
                                  336,464        12.370      4,162,059.680
     スイス・フラン 小計                           1,489,688              103,299,477.220
                                              (11,447,648,065)
     スウェーデン・ク
               ATLAS   COPCO   AB-A   SHS
                                  57,191       254.850      14,575,126.350
     ローナ
               ATLAS   COPCO   AB-B   SHS
                                  38,314       236.600       9,065,092.400
               ERICSSON     LM-B   SHS
                                  271,783        87.780      23,857,111.740
               LUNDBERGS     B
                                   7,382      291.400       2,151,114.800
               SKF  AB-B   SHS
                                  37,198       160.100       5,955,399.800
               SANDVIK    AB
                                  96,746       153.900      14,889,209.400
               SKANDINAVISKA       ENSKILDA
                                  147,588        93.240      13,761,105.120
               BAN-A
               SKANSKA    AB-B   SHS
                                  32,547       166.500       5,419,075.500
               SWEDBANK     AB
                                  82,410       171.400      14,125,074.000
               SVENSKA    HANDELSBANKEN-A
                                  126,539       103.850      13,141,075.150
               SHS
               VOLVO   AB-B   SHS
                                  141,608       138.500      19,612,708.000
               SWEDISH    MATCH   AB
                                  16,488       451.300       7,441,034.400
               TELE2   AB-B   SHS
                                  44,876       121.700       5,461,409.200
               INDUSTRIVARDEN        C
                                  11,403       193.200       2,203,059.600
               ELECTROLUX      AB-SER    B          19,191       242.700       4,657,655.700
               SECURITAS     AB-B   SHS
                                  24,098       149.750       3,608,675.500
               INVESTOR     AB-B   SHS
                                  37,657       419.000      15,778,283.000
               HENNES&MAURITZ        AB-B   SHS
                                  77,779       139.960      10,885,948.840
               ASSA   ABLOY   AB-B
                                  88,327       193.100      17,055,943.700
               TELIA   CO  AB
                                  231,855        40.650      9,424,905.750
               LUNDIN    PETROLEUM     AB
                                  16,790       306.700       5,149,493.000
               BOLIDEN    AB
                                  21,855       251.850       5,504,181.750
               ALFA   LAVAL   AB
                                  23,343       208.400       4,864,681.200
               KINNEVIK     AB-B
                                  18,310       226.500       4,147,215.000
                                176/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               MILLICOM     INTERNATIONAL
                                   5,332      581.500       3,100,558.000
               CELLULAR     SA
               ICA  GRUPPEN    AB
                                   5,920      358.600       2,122,912.000
               HUSQVARNA     AB-B   SHS
                                  33,692       77.180      2,600,348.560
               HEXAGON    AB
                                  22,037       485.500      10,698,963.500
               EPIROC    AB-A
                                  63,358       92.120      5,836,538.960
               EPIROC    AB-B
                                  30,899       86.910      2,685,432.090
               ESSITY    AB-B
                                  52,522       265.400      13,939,338.800
               NORDEA    BANK   ABP
                                  267,838        81.790      21,906,470.020
     スウェーデン・クローナ 小計                           2,152,876              295,625,140.830
                                               (3,509,070,421)
     デンマーク・ク
               CARLSBERG     AS-B
                                   9,644      800.200       7,717,128.800
     ローネ
               A P MOLLER    A/S
                                    604    8,836.000        5,336,944.000
               AP  MOLLER    MAERSK    A
                                    273    8,345.000        2,278,185.000
               DANSKE    BANK   A/S
                                  61,114       120.700       7,376,459.800
               GENMAB    A/S
                                   5,622     1,069.000        6,009,918.000
               NOVOZYMES-B      SHS
                                  19,111       304.600       5,821,210.600
               NOVO   NORDISK    A/S-B
                                  159,660       326.900      52,192,854.000
               VESTAS    WIND   SYSTEMS    A/S
                                  15,808       547.000       8,646,976.000
               COLOPLAST-B                   11,212       637.400       7,146,528.800
               DSV  A/S
                                  17,123       548.000       9,383,404.000
               WILLIAM    DEMANT
                                   6,537      195.000       1,274,715.000
               H LUNDBECK     A/S
                                   4,840      298.400       1,444,256.000
               TRYG   A/S
                                  11,107       176.800       1,963,717.600
               PANDORA    A/S
                                   8,251      336.300       2,774,811.300
               CHRISTIAN     HANSEN    HOLDING
                                   7,708      664.000       5,118,112.000
               A/S
               ISS  A/S
                                  16,240       212.500       3,451,000.000
               ORSTED    A/S
                                  17,249       478.400       8,251,921.600
     デンマーク・クローネ 小計                            372,103             136,188,142.500
                                               (2,293,408,319)
               AUCKLAND     INTL   AIRPORT
     ニュージーラン
                                  114,550        7.420       849,961.000
     ド・ドル          LTD
               RYMAN   HEALTHCARE      LTD
                                  29,894       10.990        328,535.060
               A2  MILK   CO  LTD
                                  55,091       14.600        804,328.600
               FISHER    & PAYKEL
                                  42,678       14.410        614,989.980
               FLETCHER     BUILDING     LTD
                                  64,104        4.980       319,237.920
               SPARK   NEW  ZEALAND    LTD
                                  159,623        3.710       592,201.330
               MERIDIAN     ENERGY    LTD
                                  90,173        3.710       334,541.830
     ニュージーランド・ドル 小計                            556,113              3,843,795.720
                                                (292,781,920)
     ノルウェー・ク
               MOWI   ASA
                                  33,000       197.500       6,517,500.000
     ローネ
               DNB  ASA
                                  79,783       161.300      12,868,997.900
               NORSK   HYDRO   ASA
                                  137,190        35.190      4,827,716.100
               TELENOR    ASA
                                  62,076       168.550      10,462,909.800
               ORKLA   ASA
                                  84,809       68.760      5,831,466.840
               EQUINOR    ASA
                                  98,397       196.350      19,320,250.950
                                177/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               YARA   INTERNATIONAL       ASA
                                  16,000       361.000       5,776,000.000
               AKER   BP  ASA
                                   8,552      298.600       2,553,627.200
               GJENSIDIGE      FORSIKRING
                                  16,683       152.700       2,547,494.100
               ASA
               SCHIBSTED     ASA
                                   7,445      320.000       2,382,400.000
     ノルウェー・クローネ 小計                            543,935              73,088,362.890
                                                (942,108,997)
               CRH  PLC
                                  71,394       27.590      1,969,760.460
     ユーロ
               PADDY   POWER   BETFAIR    PLC         6,246       69.800        435,970.800
               KERRY   GROUP   PLC-A
                                  13,865       92.300      1,279,739.500
               KINGSPAN     GROUP   PLC
                                  14,756       39.400        581,386.400
               UMICORE                   19,109       36.730        701,873.570
               AIR  LIQUIDE
                                  37,092       109.500       4,061,574.000
               AIRBUS    SE
                                  51,553       113.700       5,861,576.100
               AXA                   165,252        21.635      3,575,227.020
               VEOLIA    ENVIRONNEMENT
                                  49,632       19.605        973,035.360
               ADIDAS    AG
                                  16,356       204.100       3,338,259.600
               ASSICURAZIONI       GENERALI           104,014        15.290      1,590,374.060
               DASSAULT     AVIATION     SA
                                    274    1,379.000         377,846.000
               DANONE                   54,023       67.480      3,645,472.040
               SAFRAN    SA
                                  29,268       120.000       3,512,160.000
               INTESA    SANPAOLO
                                 1,349,921         2.042      2,756,538.680
               BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE
                                  30,304       73.130      2,216,131.520
               AG
               ACCOR   SA
                                  16,000       37.940        607,040.000
               BOUYGUES                   22,276       32.800        730,652.800
               BNP  PARIBAS
                                  96,988       41.925      4,066,221.900
               THALES    SA
                                   9,883      107.650       1,063,904.950
               CAPGEMINI     SA
                                  13,759       102.850       1,415,113.150
               CASINO    GUICHARD
                                   4,264       44.600        190,174.400
               PERRACHON
               INGENICO     GROUP
                                   4,334       57.280        248,251.520
               UNICREDIT     SPA
                                  170,144        11.140      1,895,404.160
               NATIXIS                   70,166        4.533       318,062.470
               KONINKLIJKE      DSM  NV
                                  15,111       91.960      1,389,607.560
               COMMERZBANK      AG
                                  83,118        6.623       550,490.510
               EIFFAGE                    5,949       84.560        503,047.440
               FRESENIUS     SE  & CO  KGAA
                                  34,640       48.740      1,688,353.600
               UNITED    INTERNET
                                   9,882       31.770        313,951.140
               FUCHS   PETROLUB     SE  PREF
                                   5,546       39.100        216,848.600
               PUBLICIS     GROUPE
                                  18,222       48.130        877,024.860
               FAURECIA                    6,117       41.130        251,592.210
               IBERDROLA     SA
                                  532,301        7.418      3,948,608.810
               ENI  SPA
                                  222,205        15.288      3,397,070.040
               IMERYS    SA
                                   2,256       49.580        111,852.480
               JERONIMO     MARTINS
                                  19,517       12.940        252,549.980
               KBC  GROUPE
                                  20,803       61.040      1,269,815.120
               HANNOVER     RUECK   SE
                                   4,868      130.000        632,840.000
               WARTSILA     OYJ
                                  34,935       14.280        498,871.800
                                178/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               L'OREAL                   21,581       225.100       4,857,883.100
               LVMH   MOET   HENNESSY     LOUIS
                                  24,437       299.750       7,324,990.750
               VUITTON    SE
               GEA  GROUP   AG              11,838       20.820        246,467.160
               BOLLORE                   71,347        3.620       258,276.140
               MEDIOBANCA      SPA
                                  62,022        8.256       512,053.630
               MICHELIN(CGDE)-B                   15,018       103.100       1,548,355.800
               CONTINENTAL      AG
                                   9,528      143.900       1,371,079.200
               DEUTSCHE     POST   AG-REG
                                  86,663       26.750      2,318,235.250
               SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE
                                  14,426       13.450        194,029.700
               ENERGY
               NOKIAN    RENKAAT    OYJ
                                   9,399       30.680        288,361.320
               AXEL   SPRINGER     SE
                                   7,792       50.750        395,444.000
               OMV  AG
                                  12,817       46.530        596,375.010
               VERBUND    AG
                                   6,778       41.000        277,898.000
               PERNOD-RICARD                   18,479       151.900       2,806,960.100
               PEUGEOT    SA
                                  50,087       22.310      1,117,440.970
               PORSCHE    AUTOMOBIL     HLDG-
                                  13,249       57.100        756,517.900
               PFD
               RENAULT    SA
                                  17,786       59.740      1,062,535.640
               REPSOL    SA
                                  126,723        15.155      1,920,487.060
               REMY   COINTREAU
                                   1,860      113.100        210,366.000
               MERCK   KGAA
                                  11,193       96.200      1,076,766.600
               COMPAGNIE     DE  SAINT-
                                  44,331       32.410      1,436,767.710
               GOBAIN
               RWE  AG
                                  45,905       21.940      1,007,155.700
               SEB  SA
                                   1,405      138.100        194,030.500
               SOCIETE    GENERALE-A
                                  69,792       25.335      1,768,180.320
               VINCI   S.A.
                                  43,889       82.360      3,614,698.040
               SODEXO                    8,639       97.220        839,883.580
               SOLVAY    SA
                                   7,086      100.300        710,725.800
               SCHNEIDER     ELECTRIC     SE
                                  48,032       69.380      3,332,460.160
               VIVENDI    SA
                                  93,560       24.230      2,266,958.800
               SAP  SE
                                  86,471       95.410      8,250,198.110
               TELEFONICA      S.A
                                  415,379        7.768      3,226,664.070
               TOTAL   SA
                                  212,519        49.955      10,616,386.640
               VALEO                   24,798       27.890        691,616.220
               E.ON   SE
                                  197,427        9.740      1,922,938.980
               VOEST-ALPINE       AG
                                   9,875       27.150        268,106.250
               HENKEL    AG  & CO  KGAA            9,300       82.500        767,250.000
               SIEMENS    AG-REG
                                  67,182       95.840      6,438,722.880
               UPM-KYMMENE      OYJ
                                  49,371       26.670      1,316,724.570
               ING  GROEP   NV-CVA
                                  341,295        11.084      3,782,913.780
               PUMA   AG
                                    600     479.500        287,700.000
               BAYER   AG
                                  81,767       67.000      5,478,389.000
               STORA   ENSO   OYJ-R   SHS
                                  42,303       11.795        498,963.880
               HENKEL    AG  & CO  KGAA
                                  15,350       89.140      1,368,299.000
               VORZUG
               DAIMLER    AG
                                  80,758       52.200      4,215,567.600
                                179/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               BASF   SE
                                  79,836       65.250      5,209,299.000
               BEIERSDORF      AG
                                   8,371       91.420        765,276.820
               HOCHTIEF     AG
                                   1,707      138.600        236,590.200
               HEIDELBERGCEMENT         AG
                                  14,126       64.820        915,647.320
               FRESENIUS     MEDICAL    CARE
                                  18,494       70.460      1,303,087.240
               AG  & CO
               ORANGE                   172,654        13.665      2,359,316.910
               SAMPO   OYJ-A   SHS
                                  39,403       41.870      1,649,803.610
               RANDSTAD     NV
                                  12,061       46.610        562,163.210
               ALLIANZ    SE
                                  37,494       194.060       7,276,085.640
               ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA
                                  242,094        3.252       787,289.680
               KONINKLIJKE      AHOLD
                                  109,641        22.865      2,506,941.460
               DELHAIZE     NV
               PROSIEBENSAT.1        MEDIA   SE
                                  17,602       15.785        277,847.570
               HERMES    INTL
                                   2,703      553.800       1,496,921.400
               ENDESA    S.A.
                                  29,314       22.000        644,908.000
               DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG
                                  24,926       23.360        582,271.360
               ERSTE   GROUP   BANK   AG
                                  25,117       31.300        786,162.100
               MUENCHENER      RUECKVER     AG-
                                  12,966       206.400       2,676,182.400
               REG
               ARCELOR    MITTAL    (NL)
                                  58,189       20.510      1,193,456.390
               SOCIETE    BIC  SA
                                   2,478       84.000        208,152.000
               DASSAULT     SYSTEMES     SA
                                  10,913       129.200       1,409,959.600
               ACS  ACTIVIDADES      CONS   Y
                                  23,521       38.150        897,326.150
               SERV
               HEINEKEN     NV
                                  23,051       88.020      2,028,949.020
               AKZO   NOBEL
                                  18,786       80.160      1,505,885.760
               ASML   HOLDING    NV
                                  36,062       162.860       5,873,057.320
               AEGON   NV
                                  150,349        4.621       694,762.720
               BANKINTER     S.A.
                                  57,960        6.902       400,039.920
               VOLKSWAGEN      AG
                                   3,545      152.000        538,840.000
               VOLKSWAGEN      AG  PFD
                                  15,382       146.720       2,256,847.040
               BANCO   BILBAO    VIZCAYA
                                  595,667        5.227      3,113,551.400
               ARGENTA
               KERING                    6,609      480.000       3,172,320.000
               CNP  ASSURANCES
                                  13,987       20.220        282,817.140
               FORTUM    OYJ
                                  37,452       18.950        709,715.400
               AGEAS                   17,904       43.030        770,409.120
               UCB  SA
                                  11,267       77.900        877,699.300
               THYSSENKRUPP       AG
                                  37,894       13.410        508,158.540
               UNILEVER     NV-CVA
                                  134,883        48.780      6,579,592.740
               CARREFOUR     SA
                                  51,094       17.950        917,137.300
               NATURGY    ENERGY    GROUP   SA
                                  29,010       23.910        693,629.100
               ATOS   SE
                                   8,816       85.800        756,412.800
               NOKIA   OYJ
                                  495,975        5.444      2,700,087.900
               KONINKLIJKE      PHILIPS    NV
                                  83,260       34.720      2,890,787.200
               WOLTERS    KLUWER-CVA
                                  25,051       58.040      1,453,960.040
               SANOFI                   97,788       72.570      7,096,475.160
               STMICROELECTRONICS          NV
                                  55,611       14.820        824,155.020
                                180/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               ELISA   OYJ
                                  14,176       36.630        519,266.880
               BANCO   SANTANDER     SA
                                 1,411,232         4.128      5,825,565.690
               METSO   OYJ
                                   8,585       29.490        253,171.650
               RED  ELECTRICA     DE
                                  34,596       19.150        662,513.400
               CORPORACION      SA
               QIAGEN    N.V.
                                  17,387       34.280        596,026.360
               1&1  DRILLISCH     AG
                                   3,149       34.940        110,026.060
               DEUTSCHE     BANK   AG-REG
                                  171,985        7.622      1,310,869.670
               BMW  VORZUG
                                   4,116       63.950        263,218.200
               ENEL   SPA
                                  674,493        5.278      3,559,974.050
               COLRUYT    NV
                                   4,673       62.700        292,997.100
               VOPAK   (KON.)
                                   5,364       43.020        230,759.280
               DEUTSCHE     TELEKOM    AG-REG
                                  288,779        14.680      4,239,275.720
               SARTORIUS     AG
                                   2,712      142.000        385,104.000
               LEONARDO     SPA
                                  26,269        8.758       230,063.900
               UBISOFT    ENTERTAINMENT
                                   5,911       65.980        390,007.780
               INFINEON     TECHNOLOGIES       AG
                                  99,068       19.660      1,947,676.880
               KONINKLIJKE      KPN  NV
                                  291,029        2.759       802,949.010
               EUROFINS     SCIENTIFIC
                                    794     360.200        285,998.800
               TELEPERFORMANCE                    5,363      153.700        824,293.100
               DEUTSCHE     BOERSE    AG
                                  16,913       112.100       1,895,947.300
               EURAZEO                    4,725       65.100        307,597.500
               BANCO   SABADELL
                                  563,371        0.945       532,385.590
               GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT
                                   8,448       83.900        708,787.200
               SA
               FRAPORT    AG
                                   3,149       70.520        222,067.480
               HEINEKEN     HOLDING    NV-A
                                   9,791       84.600        828,318.600
               INDITEX                   96,734       25.530      2,469,619.020
               JC  DECAUX    SA
                                   6,058       27.540        166,837.320
               ANDRITZ    AG
                                   6,265       44.620        279,544.300
               MAPFRE    SA
                                  84,474        2.489       210,255.780
               ESSILORLUXOTTICA                   24,121       107.650       2,596,625.650
               SNAM   SPA
                                  199,702        4.214       841,544.220
               CREDIT    AGRICOLE     SA
                                  99,973       10.562      1,055,914.820
               ENAGAS                   18,095       25.270        457,260.650
               WENDEL                    2,220      109.500        243,090.000
               WIRECARD     AG
                                   9,891      115.100       1,138,454.100
               TENARIS    SA
                                  36,959       12.045        445,171.150
               TELECOM    ITALIA    SPA
                                 1,158,473         0.537       622,100.000
               TELECOM    ITALIA-RNC
                                  497,596        0.476       236,855.690
               ATLANTIA     SPA
                                  43,688       21.050        919,632.400
               ILIAD   SA
                                   2,102       87.340        183,588.680
               PROXIMUS                   14,283       22.980        328,223.340
               SES  FDR
                                  34,268       18.340        628,475.120
               TERNA   SPA
                                  112,686        5.438       612,786.460
               BIOMERIEUX                    3,248       69.700        226,385.600
               GRIFOLS    SA
                                  23,518       23.240        546,558.320
               FERROVIAL     SA
                                  46,831       20.030        938,024.930
               LANXESS    AG
                                   6,856       48.830        334,778.480
                                181/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               NESTE   OYJ
                                  10,840       86.520        937,876.800
               RAIFFEISEN      BANK
                                   9,641       22.580        217,693.780
               INTERNATIONAL
               RECORDATI     SPA              6,859       32.830        225,180.970
               DAVIDE    CAMPARI-MILANO
                                  55,725        8.280       461,403.000
               SPA
               MTU  AERO   ENGINES    HOLDING
                                   4,859      194.000        942,646.000
               AG
               KONE   OYJ
                                  29,124       44.600      1,298,930.400
               SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH
                                   2,881      104.100        299,912.100
               ENGIE                   159,735        14.060      2,245,874.100
               ALSTOM                   12,046       37.770        454,977.420
               TELENET    GROUP   HOLDING    NV
                                   3,634       38.460        139,763.640
               EUTELSAT     COMMUNICATIONS
                                  12,542       18.220        228,515.240
               ELECTRICITE      DE  FRANCE
                                  53,800       12.715        684,067.000
               IPSEN   SA
                                   3,646      123.100        448,822.600
               DEUTSCHE     WOHNEN
                                  30,689       41.800      1,282,800.200
               ARKEMA    SA
                                   5,230       87.500        457,625.000
               LEGRAND    SA
                                  23,308       58.560      1,364,916.480
               ADP                    2,313      173.700        401,768.100
               ORION   OYJ
                                   8,051       30.140        242,657.140
               RTL  GROUP   SA
                                   3,446       49.060        169,060.760
               GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B
                                  52,232       14.675        766,504.600
               SHRS
               SYMRISE    AG
                                  11,548       77.380        893,584.240
               SCOR   SE
                                  13,875       39.150        543,206.250
               SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC
                                  17,397       25.920        450,930.240
               REXEL   SA
                                  23,245       11.065        257,205.920
               PRYSMIAN     SPA
                                  29,418       17.595        517,609.710
               CAIXABANK                   297,224        3.010       894,644.240
               BUREAU    VERITAS    SA
                                  21,480       19.900        427,452.000
               GETLINK                   37,646       12.600        474,339.600
               SUEZ   SA
                                  38,331       11.320        433,906.920
               AMADEUS    IT  GROUP   SA
                                  38,492       69.320      2,668,265.440
               BRENNTAG     AG
                                  12,353       44.160        545,508.480
               INTERNATIONAL
               CONSOLIDATED       AIRLINES
                                  44,747        7.456       333,633.630
               GROUP   SA
               EVONIK    INDUSTRIES      AG
                                  22,784       24.860        566,410.240
               EDENRED                   22,652       39.800        901,549.600
               BANKIA    SA               100,675        2.546       256,318.550
               TELEFONICA      DEUTSCHLAND
                                  61,541        2.933       180,499.750
               HOLDING    AG
               HUGO   BOSS   AG -ORD
                                   5,218       64.940        338,856.920
               OSRAM   LICHT   AG
                                   7,017       38.350        269,101.950
               KION   GROUP   AG
                                   4,686       52.720        247,045.920
               VONOVIA    SE
                                  40,775       43.770      1,784,721.750
               BANK   OF  IRELAND    GROUP
                                  106,363        5.220       555,214.860
               PLC
                                182/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               SIEMENS    HEALTHINEERS       AG
                                  15,254       36.200        552,194.800
               FERRARI    NV
                                  10,895       111.100       1,210,434.500
               METRO   AG
                                  10,774       14.745        158,862.630
               CNH  INDUSTRIAL      NV
                                  94,317        9.560       901,670.520
               AROUNDTOWN      SA
                                  71,783        7.490       537,654.670
               AIB  GROUP   PLC
                                  52,322        3.884       203,218.640
               INNOGY    SE-TEMPORARY
                                   9,769       37.385        365,214.060
               MONCLER    SPA
                                  14,353       34.510        495,322.030
               NN  GROUP   NV
                                  28,528       37.620      1,073,223.360
               ZALANDO    SE
                                  14,353       26.180        375,761.540
               FIAT   CHRYSLER
                                  89,977       13.130      1,181,398.010
               AUTOMOBILES      NV
               AENA   SME  SA
                                   6,175      155.800        962,065.000
               ABN  AMRO   GROUP   NV
                                  34,251       20.530        703,173.030
               EXOR   NV
                                   7,726       55.820        431,265.320
               COVESTRO     AG
                                  15,802       51.600        815,383.200
               ANHEUSER-BUSCH        INBEV
                                  65,858       65.770      4,331,480.660
               SA/NV
               POSTE   ITALIANE     SPA
                                  40,015        7.782       311,396.730
               AMUNDI    SA
                                   3,894       55.720        216,973.680
               PIRELLI    & C SPA
                                  34,086        6.012       204,925.030
               UNIPER    SE
                                  13,897       25.630        356,180.110
               DELIVERY     HERO   SE
                                   7,238       33.580        243,052.040
     ユーロ 小計                           17,270,867               322,294,515.860
                                              (40,509,197,698)
               ASM  PACIFIC    TECH
                                  32,700       87.400      2,857,980.000
     香港・ドル
               HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD
                                  164,000        19.080      3,129,120.000
               BANK   OF  EAST   ASIA
                                  153,660        28.650      4,402,359.000
               CLP  HOLDINGS     LTD
                                  149,500        96.850      14,479,075.000
               PCCW   LTD
                                  331,000        4.750      1,572,250.000
               CK  INFRASTRUCTURE
                                  49,000       65.400      3,204,600.000
               HOLDINGS     LTD
               HONG   KONG   EXCHANGES
                                  102,440       266.800      27,330,992.000
               &CLEAR
               MTR  CORP
                                  150,000        44.900      6,735,000.000
               HANG   LUNG   GROUP   LTD
                                  63,000       24.500      1,543,500.000
               HANG   SENG   BANK   LTD
                                  65,400       191.200      12,504,480.000
               HENDERSON     LAND
                                  132,228        45.400      6,003,151.200
               DEVELOPMENT
               POWER   ASSETS    HOLDINGS
                                  123,000        53.900      6,629,700.000
               LTD
               (THE)   WHARF   HOLDINGS     LTD
                                  95,750       25.400      2,432,050.000
               HONG   KONG   & CHINA   GAS
                                  837,050        17.980      15,050,159.000
               HYSAN   DEVELOPMENT      CO
                                  50,000       42.400      2,120,000.000
               GALAXY    ENTERTAINMENT
                                  203,000        57.150      11,601,450.000
               GROUP   LTD
               KERRY   PROPERTIES      LTD
                                  73,500       33.300      2,447,550.000
               BOC  HONG   KONG   HOLDINGS
                                  324,000        32.900      10,659,600.000
               LTD
                                183/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
               NWS  HOLDINGS     LTD
                                  135,000        20.800      2,808,000.000
               YUE  YUEN   INDUSTRIAL
                                  50,500       26.200      1,323,100.000
               HOLDINGS
               NEW  WORLD   DEVELOPMENT             605,266        13.320      8,062,143.120
               SHANGRI-LA      ASIA   LTD
                                  104,000        10.580      1,100,320.000
               SINO   LAND   CO
                                  255,400        14.860      3,795,244.000
               SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES
                                  135,000       133.600      18,036,000.000
               SWIRE   PACIFIC    LTD  A
                                  47,500       94.500      4,488,750.000
               TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO
                                  113,500        47.600      5,402,600.000
               WHEELOCK     & CO  LTD
                                  86,000       53.450      4,596,700.000
               MINTH   GROUP   LTD
                                  44,000       31.950      1,405,800.000
               SJM  HOLDINGS     LTD
                                  156,000        9.470      1,477,320.000
               WYNN   MACAU   LTD
                                  124,400        19.860      2,470,584.000
               MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD
                                  64,800       16.520      1,070,496.000
               AIA  GROUP   LTD
                                 1,063,027         76.550      81,374,716.850
               HKT  TRUST   / HKT  LTD
                                  282,000        11.920      3,361,440.000
               SANDS   CHINA   LTD            232,800        39.000      9,079,200.000
               SWIRE   PROPERTIES      LTD          104,200        31.650      3,297,930.000
               WHARF   REAL   ESTATE
                                  95,750       56.400      5,400,300.000
               INVESTMENT      CO  LTD
               HK  ELECTRIC     INVESTMENTS
               & HK  ELECTRIC
                                  230,000        8.270      1,902,100.000
               INVESTMENTS      LTD
               WH  GROUP   LTD
                                  701,500        7.890      5,534,835.000
               CK  HUTCHISON     HOLDINGS
                                  242,832        82.700      20,082,206.400
               LTD
               CK  ASSET   HOLDINGS     LTD
                                  222,832        66.800      14,885,177.600
     香港・ドル 小計                           8,195,535              335,657,979.170
                                               (4,736,134,086)
     合計                           97,504,579               341,144,407,143
                                              (341,144,407,143)
     (2)株式以外の有価証券

                                                   平成31年2月25日現在
        種 類           通 貨             銘 柄           券面総額         評価額      備考
     投資信託受益証券          オーストラリア・ドル            DEXUS                80,596.000       1,000,196.360
                           GOODMAN    GROUP
                                          147,572.000        1,900,727.360
                           GPT  GROUP
                                          144,955.000         871,179.550
                           LENDLEASE     GROUP
                                           60,871.000        863,759.490
                           MIRVAC    GROUP            295,783.000         769,035.800
                           SCENTRE    GROUP
                                          476,956.000        1,874,437.080
                           STOCKLAND                194,018.000         706,225.520
                           VICINITY     CENTRES
                                          270,443.000         673,403.070
               オーストラリア・ドル 小計                          1,671,194.000         8,658,964.230
                                                  (686,829,042)
               シンガポール・ドル            ASCENDAS     REAL   ESTATE
                                          200,806.000         562,256.800
                           INVT
                           CAPITALAND      COMMERCIAL
                                          206,300.000         396,096.000
                           TRUST
                           CAPITALAND      MALL   TRUST
                                          199,000.000         485,560.000
                                184/261

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                           SUNTEC    REAL   ESTATE
                                          192,100.000         368,832.000
                           INVEST    TR
               シンガポール・ドル 小計                           798,206.000        1,812,744.800
                                                  (148,808,220)
     投資信託受益証券 合計                                      2,469,400        835,637,262
                                                  (835,637,262)
     投資証券          アメリカ・ドル            AGNC   INVESTMENT      CORP
                                           44,741.000        792,363.110
                           ALEXANDRIA      REAL   ESTATE
                                           9,644.000       1,318,527.680
                           EQUIT
                           AMERICAN     TOWER   CORP
                                           38,497.000       6,799,725.110
                           ANNALY    CAPITAL
                                          125,554.000        1,273,117.560
                           MANAGEMENT
                           AVALONBAY     COMMUNITIES
                                           12,353.000       2,421,682.120
                           INC
                           BOSTON    PROPERTIES      INC
                                           13,309.000       1,805,632.030
                           BROOKFIELD      PROPERTY     REIT
                                           19,124.000        383,244.960
                           INC
                           CAMDEN    PROPERTY     TRUST        8,062.000        787,012.440
                           CROWN   CASTLE
                                           35,534.000       4,259,460.580
                           INTERNATIONAL       CORP
                           DIGITAL    REALTY    TRUST   INC
                                           18,388.000       2,178,794.120
                           DUKE   REALTY    TRUST
                                           32,954.000        991,585.860
                           EQUINIX    INC
                                           6,964.000       2,984,352.560
                           EQUITY    RESIDENTIAL
                                           32,976.000       2,447,808.480
                           ESSEX   PROPERTY     TRUST   INC
                                           5,653.000       1,591,149.910
                           EXTRA   SPACE   STORAGE    INC
                                           11,885.000       1,123,845.600
                           FEDERAL    REALTY    INVS
                                           6,000.000        810,960.000
                           TRUST
                           HCP  INC
                                           39,277.000       1,227,406.250
                           HOST   HOTELS    & RESORTS
                                           64,001.000       1,288,980.140
                           INC
                           INVITATION      HOMES   INC
                                           30,427.000        701,342.350
                           IRON   MOUNTAIN     INC
                                           23,977.000        853,101.660
                           KIMCO   REALTY
                                           32,980.000        584,735.400
                           LIBERTY    PROPERTY     TRUST
                                           11,649.000        554,375.910
                           MID  AMERICA
                                           10,258.000       1,071,961.000
                           NATIONAL     RETAIL
                                           13,649.000        719,165.810
                           PROPERTIES      INC
                           PROLOGIS     INC
                                           55,164.000       3,950,845.680
                           PUBLIC    STORAGE
                                           13,721.000       2,759,841.940
                           REALTY    INCOME    CORP
                                           26,616.000       1,856,199.840
                           REGENCY    CENTERS    CORP
                                           13,023.000        857,955.240
                           SBA  COMMUNICATIONS        CORP
                                           10,277.000       1,876,066.350
                           SIMON   PROPERTY     GROUP   INC
                                           26,500.000       4,866,195.000
                           SL  GREEN
                                           7,097.000        655,336.980
                           THE  MACERICH     COMPANY
                                           9,014.000        394,452.640
                           UDR  INC
                                           21,658.000        972,011.040
                           VENTAS    INC
                                           30,244.000       1,943,177.000
                           VEREIT    INC
                                           93,429.000        757,709.190
                                185/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                           VORNADO    REALTY    TRUST
                                           15,346.000       1,057,185.940
                           WELLTOWER     INC
                                           33,309.000       2,512,830.960
                           WEYERHAEUSER       CO
                                           63,699.000       1,661,906.910
                           WP  CAREY   INC
                                           15,148.000       1,132,313.000
               アメリカ・ドル 小計                          1,082,101.000        66,224,358.350
                                                 (7,336,334,418)
               イギリス・ポンド            BRITISH    LAND   CO  PLC
                                           71,871.000        417,570.510
                           HAMMERSON     PLC
                                           58,616.000        217,406.740
                           LAND   SECURITIES      GROUP
                                           59,062.000        517,028.740
                           PLC
                           SEGRO   PLC
                                           82,914.000        539,106.820
               イギリス・ポンド 小計                           272,463.000        1,691,112.810
                                                  (244,805,490)
               カナダ・ドル            H & R REAL   ESTATE
                                           10,748.000        242,582.360
                           INVESTMENT
                           RIOCAN    REAL   ESTATE
                                           9,675.000        242,455.500
                           INVEST    TRUST
                           SMARTCENTRES       REIT
                                           9,288.000        313,005.600
               カナダ・ドル 小計                            29,711.000        798,043.460
                                                   (67,299,005)
               ユーロ            COVIVIO                 4,675.000        410,231.250
                           GECINA    SA
                                           3,670.000        469,760.000
                           ICADE                 2,234.000        166,544.700
                           KLEPIERRE                17,042.000        514,838.820
                           UNIBAIL-RODAMCO
                                           12,061.000       1,717,727.620
                           WESTFIELD
               ユーロ 小計                            39,682.000       3,279,102.390
                                                  (412,150,379)
               香港・ドル            LINK   REIT
                                          185,500.000       16,528,050.000
               香港・ドル 小計                           185,500.000       16,528,050.000
                                                  (233,210,785)
     投資証券 合計                                      1,609,457       8,293,800,077
                                                 (8,293,800,077)
     合計                                             9,129,437,339
                                                 (9,129,437,339)
     投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
                                186/261







                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
        2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
        3.外貨建有価証券の内訳
                                            組入
                                                  組入     有価証券の
                                    組入株式       投資信託
               通貨            銘柄数                      投資証券      合計金額に
                                    時価比率       受益証券
                                                 時価比率      対する比率
                                           時価比率
           アメリカ・ドル             株式        593銘柄       64.67%         -%      -%
                                                         68.19%
                       投資証券        39銘柄        -%       -%     2.05%
           イギリス・ポンド             株式        92銘柄       6.16%        -%      -%
                                                         6.37%
                       投資証券         4銘柄        -%       -%     0.07%
           イスラエル・シュケル             株式         8銘柄      0.10%        -%      -%     0.10%
           オーストラリア・ドル             株式        61銘柄       2.38%        -%      -%
                       投資信託受                                  2.63%
                                8銘柄        -%     0.19%        -%
                       益証券
           カナダ・ドル             株式        88銘柄       3.74%        -%      -%
                                                         3.84%
                       投資証券         3銘柄        -%       -%     0.02%
           シンガポール・ドル             株式        21銘柄       0.45%        -%      -%
                       投資信託受                                  0.50%
                                4銘柄
                                        -%     0.04%        -%
                       益証券
           スイス・フラン             株式        38銘柄       3.20%        -%      -%     3.27%
           スウェーデン・クローナ             株式        32銘柄       0.98%        -%      -%     1.00%
           デンマーク・クローネ             株式        17銘柄       0.64%        -%      -%     0.65%
           ニュージーランド・ドル             株式         7銘柄      0.08%        -%      -%     0.08%
           ノルウェー・クローネ             株式        10銘柄       0.26%        -%      -%     0.27%
           ユーロ             株式        237銘柄       11.32%         -%      -%
                                                         11.68%
                       投資証券         5銘柄        -%       -%     0.12%
           香港・ドル             株式        40銘柄       1.32%        -%      -%
                                                         1.42%
                       投資証券         1銘柄        -%       -%     0.07%
          (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
                                187/261







                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
     貸借対照表

                                                      (単位:円)
                               注記
              科            目
                                          平成31年2月25日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        預金                                              1,433,930,600
        コール・ローン                                               864,450,769
        国債証券                                             194,119,015,713
        未収利息                                              1,527,339,406
        前払費用                                               61,821,628
        流動資産合計                                             198,006,558,116
       資産合計                                              198,006,558,116
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                               58,133,000
        流動負債合計                                               58,133,000
       負債合計                                                58,133,000
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※1                     108,779,748,990
        剰余金
         剰余金又は欠損金(△)                                            89,168,676,126
        元本等合計                                             197,948,425,116
       純資産合計                                              197,948,425,116
      負債純資産合計                                               198,006,558,116
                                188/261










                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.    有価証券の評価基準及び評価方法                    国債証券
                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但
                             し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又
                             は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
                             おります。
     2.    その他財務諸表作成のための基本となる                    外貨建取引等の処理基準

         重要な事項
                             外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値によ
                             り円貨に換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」
                             (平成12年総理府令第133号)第60条及び同第61条にしたがって換
                             算しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                項目                        平成31年2月25日現在
     1.    ※1   本報告書における開示対象ファ                                      121,355,979,812円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                                      28,157,005,427円
             同期中一部解約元本額                                      40,733,236,249円
             元本の内訳

         ファンド名
             DIAM外国債券パッシブ・                                       8,076,973,092円
             ファンド
             MITO ラップ型ファンド                                         8,939,016円
             (安定型)
             MITO ラップ型ファンド                                         25,280,519円
             (中立型)
             MITO ラップ型ファンド                                         30,864,769円
             (積極型)
             グローバル8資産ラップファン                                         78,670,973円
             ド(安定型)
             グローバル8資産ラップファン                                         72,349,714円
             ド(中立型)
             グローバル8資産ラップファン                                         36,374,320円
             ド(積極型)
             たわらノーロード 先進国債券                                       3,288,664,575円
             たわらノーロード 先進国債券                                          606,412円
             <ラップ向け>
             たわらノーロード バランス                                        159,313,737円
             (8資産均等型)
             たわらノーロード バランス                                         3,057,784円
             (堅実型)
             たわらノーロード バランス                                         16,253,990円
             (標準型)
             たわらノーロード バランス                                         4,344,216円
             (積極型)
                                189/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             たわらノーロード スマートグ                                          462,941円
             ローバルバランス(保守型)
             たわらノーロード スマートグ                                         28,154,903円
             ローバルバランス(安定型)
             たわらノーロード スマートグ                                         53,242,012円
             ローバルバランス(安定成長
             型)
             たわらノーロード スマートグ                                         15,484,756円
             ローバルバランス(成長型)
             たわらノーロード スマートグ                                         18,809,442円
             ローバルバランス(積極型)
             たわらノーロード 最適化バラ                                          410,279円
             ンス(安定型)
             たわらノーロード 最適化バラ                                         1,639,658円
             ンス(安定成長型)
             たわらノーロード 最適化バラ                                          563,883円
             ンス(成長型)
             たわらノーロード 最適化バラ                                         1,095,766円
             ンス(積極型)
             DIAM外国債券インデックス                                       5,433,559,638円
             ファンド<DC年金>
             DIAMバランス・ファンド<                                        533,531,954円
             DC年金>1安定型
             DIAMバランス・ファンド<                                       1,686,524,738円
             DC年金>2安定・成長型
             DIAMバランス・ファンド<                                       1,750,349,034円
             DC年金>3成長型
             DIAM DC バランス30                                        371,729,174円
             インデックスファンド
             DIAM DC バランス50                                        812,192,171円
             インデックスファンド
             DIAM DC バランス70                                        621,735,533円
             インデックスファンド
             マネックス資産設計ファンド<                                         22,475,278円
             隔月分配型>
             マネックス資産設計ファンド<                                        600,919,427円
             育成型>
             マネックス資産設計ファンド                                          3,924,410円
             エボリューション
             DIAM DC 8資産バラン                                        119,017,497円
             スファンド(新興国10)
             DIAM DC 8資産バラン                                         71,193,232円
             スファンド(新興国20)
             DIAM DC 8資産バラン                                        115,407,689円
             スファンド(新興国30)
             クルーズコントロール                                       2,914,474,463円
             DIAM 8資産バランスファ                                         87,907,821円
             ンドN<DC年金>
             DIAM DC バランス・F                                        149,376,214円
             (成長型)
             クルーズコントロール<DC年                                         2,093,489円
             金>
                                190/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             DIAMコア資産設計ファンド                                         9,876,940円
             (堅実型)
             DIAMコア資産設計ファンド                                         22,578,913円
             (積極型)
             ダイナミック・ナビゲーション                                         1,609,469円
             4資産分散投資・スタンダード                                         16,166,435円
             <DC年金>
             9資産分散投資・スタンダード                                           11,075円
             <DC年金>
             DIAMパッシブ資産分散ファ                                       1,310,116,672円
             ンド
             DIAM為替フルヘッジ型外国                                       7,061,418,108円
             債券パッシブ私募ファンド(適
             格機関投資家向け)
             DIAM外国債券パッシブファ                                       3,708,371,551円
             ンド(適格機関投資家向け)
             外国債券パッシブファンド(適                                       3,093,632,320円
             格機関投資家限定)
             先進国債券パッシブファンド                                       6,083,963,306円
             (適格機関投資家限定)
             DIAMワールドバランス25                                         94,789,701円
             VA(適格機関投資家限定)
             DIAMグローバル・バランス                                        758,173,712円
             ファンド25VA(適格機関投
             資家限定)
             DIAMグローバル・バランス                                        602,968,210円
             ファンド50VA(適格機関投
             資家限定)
             DIAM国際分散バランスファ                                         47,915,924円
             ンド30VA(適格機関投資家
             限定)
             DIAM国際分散バランスファ                                         86,538,439円
             ンド50VA(適格機関投資家
             限定)
             DIAM国内重視バランスファ                                         22,844,836円
             ンド30VA(適格機関投資家
             限定)
             DIAM国内重視バランスファ                                         6,207,173円
             ンド50VA(適格機関投資家
             限定)
             DIAM世界バランスファンド                                         54,280,724円
             40VA(適格機関投資家限
             定)
             DIAM世界バランスファンド                                         74,645,150円
             50VA(適格機関投資家限
             定)
             DIAMバランスファンド25                                       3,248,429,813円
             VA(適格機関投資家限定)
             DIAMバランスファンド3                                       2,149,221,047円
             7.5VA(適格機関投資家限
             定)
             DIAMバランスファンド50                                       3,652,641,455円
             VA(適格機関投資家限定)
                                191/261

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             DIAMグローバル・アセッ                                        653,772,438円
             ト・バランスVA(適格機関投
             資家限定)
             DIAMグローバル・アセッ                                        248,926,518円
             ト・バランスVA2(適格機関
             投資家限定)
             DIAM アクサ グローバ                                       3,039,294,314円
             ル バランスファンド30VA
             (適格機関投資家限定)
             DIAM世界アセットバランス                                       1,703,028,963円
             ファンドVA(適格機関投資家
             向け)
             DIAMグローバルβ私募ファ                                         14,665,687円
             ンド(適格機関投資家向け)
             DIAM世界バランスファンド                                         15,979,183円
             55VA(適格機関投資家限
             定)
             DIAM世界バランスファンド                                        122,749,235円
             35VA(適格機関投資家限
             定)
             DIAM世界アセットバランス                                       7,940,500,740円
             ファンド2VA(適格機関投資
             家限定)
             DIAM世界アセットバランス                                      18,777,555,210円
             ファンド3VA(適格機関投資
             家限定)
             DIAMバランス30VA(適                                         20,111,944円
             格機関投資家限定)
             DIAMバランス50VA(適                                          999,291円
             格機関投資家限定)
             DIAMバランス70VA(適                                         4,973,567円
             格機関投資家限定)
             DIAM世界アセットバランス                                      16,714,600,651円
             ファンド4VA(適格機関投資
             家限定)
             DIAM世界バランス25VA                                         88,655,549円
             (適格機関投資家限定)
             DIAMバランス20VA(適                                        109,040,954円
             格機関投資家限定)
             DIAMバランス40VA(適                                          362,862円
             格機関投資家限定)
             DIAMバランス60VA(適                                          162,392円
             格機関投資家限定)
         計                                          108,779,748,990円
     2.    受益権の総数                                          108,779,748,990口

                                192/261




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                        自 平成30年2月28日
                項目
                                        至 平成31年2月25日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用
     1.
                             の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として
                             運用することを目的としております。
     2.    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

         リスク                    ブ取引、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                             当ファンドが保有する有価証券の詳細は「附属明細表」に記載し
                             ております。これらは、価格変動リスク、為替変動リスク、金利
                             変動リスクなどの市場リスク、信用リスク及び流動性リスク等の
                             リスクに晒されております。
                             また、当ファンドの利用しているデリバティブ取引は、為替予約
                             取引であります。当該デリバティブ取引は、信託財産に属する資
                             産の効率的な運用に資する事を目的とし行っており、為替相場の
                             変動によるリスクを有しております。
     3.    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部

                             署が、運用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部
                             署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管理を行います。リ
                             スク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告
                             を受け、総合的な見地から運用状況全般の管理を行います。
     2.金融商品の時価等に関する事項

                項目                        平成31年2月25日現在
     1.    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価している
                             ため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
     2.    時価の算定方法                    (1)有価証券

                             「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」にて記載してお
                             ります。
                             (2)デリバティブ取引
                             該当事項はありません。
                             (3)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品(コール・ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務)は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似している
                             ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     3.    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が

         の補足説明                    ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                             価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異
                             なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもありま
                             す。
                                193/261




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (有価証券に関する注記)
     売買目的有価証券
                                        平成31年2月25日現在
                                           当期の
                種類
                                         損益に含まれた
                                         評価差額(円)
     国債証券
                                                       4,226,488
     合計                                                  4,226,488
     (注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
        間(平成31年2月22日から平成31年2月25日まで)に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (1口当たり情報に関する注記)

                                        平成31年2月25日現在
     1口当たり純資産額                                                  1.8197円
     (1万口当たり純資産額)                                                 (18,197円)
                                194/261













                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     附属明細表
     第1 有価証券明細表

     (1)株式
     該当事項はありません。
     (2)株式以外の有価証券

                                                   平成31年2月25日現在
       種 類          通 貨             銘 柄           券面総額          評価額       備考
     国債証券        アメリカ・ドル             US  T N/B  1.125   02/28/21
                                         3,680,000.000          3,581,376.000
                          US  T N/B  1.25   01/31/20
                                        10,800,000.000          10,675,908.000
                          US  T N/B  1.375   01/31/21
                                         2,750,000.000          2,691,755.000
                          US  T N/B  1.375   03/31/20
                                         6,300,000.000          6,221,691.000
                          US  T N/B  1.375   04/30/20
                                        12,000,000.000          11,841,480.000
                          US  T N/B  1.375   04/30/21       11,210,000.000          10,947,237.600
                          US  T N/B  1.375   05/31/20       3,500,000.000          3,450,230.000
                          US  T N/B  1.375   06/30/23
                                         7,000,000.000          6,685,000.000
                          US  T N/B  1.375   09/30/23
                                         5,900,000.000          5,620,635.000
                          US  T N/B  1.5  08/15/26
                                         7,000,000.000          6,488,090.000
                          US  T N/B  1.625   02/15/26       5,500,000.000          5,170,825.000
                          US  T N/B  1.625   05/15/26
                                         7,330,000.000          6,874,733.700
                          US  T N/B  1.625   05/31/23
                                         5,300,000.000          5,118,634.000
                          US  T N/B  1.625   08/15/22
                                         9,500,000.000          9,236,090.000
                          US  T N/B  1.625   11/15/22
                                         9,420,000.000          9,139,189.800
                          US  T N/B  1.625   11/30/20
                                         8,510,000.000          8,380,307.600
                          US  T N/B  1.75   01/31/23
                                         8,570,000.000          8,340,324.000
                          US  T N/B  1.75   03/31/22
                                        10,660,000.000          10,437,632.400
                          US  T N/B  1.75   05/15/22
                                        10,570,000.000          10,339,574.000
                          US  T N/B  1.75   05/15/23
                                         7,000,000.000          6,798,750.000
                          US  T N/B  1.75   09/30/22
                                        10,230,000.000          9,981,411.000
                          US  T N/B  1.75   10/31/20
                                         6,000,000.000          5,924,040.000
                          US  T N/B  1.75   12/31/20
                                         9,000,000.000          8,879,040.000
                          US  T N/B  1.875   02/28/22
                                         1,680,000.000          1,651,372.800
                          US  T N/B  1.875   06/30/20
                                        11,000,000.000          10,907,600.000
                          US  T N/B  1.875   08/31/22
                                         8,450,000.000          8,283,619.500
                          US  T N/B  1.875   08/31/24
                                         5,760,000.000          5,575,910.400
                          US  T N/B  2.0  02/15/22
                                        11,050,000.000          10,905,355.500
                          US  T N/B  2.0  02/15/23
                                         9,500,000.000          9,329,950.000
                          US  T N/B  2.0  02/15/25
                                         9,500,000.000          9,221,650.000
                          US  T N/B  2.0  05/31/21
                                        12,000,000.000          11,875,200.000
                          US  T N/B  2.0  05/31/24
                                         6,180,000.000          6,030,753.000
                          US  T N/B  2.0  08/15/25
                                         6,920,000.000          6,693,992.800
                          US  T N/B  2.0  09/30/20
                                         6,000,000.000          5,951,700.000
                          US  T N/B  2.0  11/15/21
                                        10,400,000.000          10,277,696.000
                          US  T N/B  2.0  11/15/26
                                         7,000,000.000          6,712,300.000
                          US  T N/B  2.0  11/30/20
                                         7,920,000.000          7,850,700.000
                          US  T N/B  2.0  11/30/22
                                         6,590,000.000          6,480,276.500
                          US  T N/B  2.125   01/31/21
                                         5,000,000.000          4,964,050.000
                          US  T N/B  2.125   02/29/24
                                         1,300,000.000          1,278,264.000
                                195/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                          US  T N/B  2.125   05/15/25
                                         8,930,000.000          8,716,483.700
                          US  T N/B  2.125   06/30/22
                                         9,500,000.000          9,399,015.000
                          US  T N/B  2.125   08/15/21
                                        11,000,000.000          10,908,040.000
                          US  T N/B  2.125   08/31/20
                                         3,000,000.000          2,983,110.000
                          US  T N/B  2.125   09/30/21
                                        10,000,000.000          9,914,800.000
                          US  T N/B  2.125   09/30/24
                                         5,710,000.000          5,597,113.300
                          US  T N/B  2.125   12/31/21
                                        10,330,000.000          10,235,480.500
                          US  T N/B  2.125   12/31/22
                                         8,000,000.000          7,900,000.000
                          US  T N/B  2.25   01/31/24
                                          350,000.000          346,307.500
                          US  T N/B  2.25   02/15/27
                                         7,040,000.000          6,862,873.600
                          US  T N/B  2.25   03/31/21
                                         9,760,000.000          9,711,883.200
                          US  T N/B  2.25   08/15/27
                                         6,750,000.000          6,561,675.000
                          US  T N/B  2.25   08/15/46
                                         4,070,000.000          3,485,222.400
                          US  T N/B  2.25   11/15/24
                                         8,590,000.000          8,468,451.500
                          US  T N/B  2.25   11/15/25
                                         7,000,000.000          6,868,190.000
                          US  T N/B  2.25   11/15/27
                                         7,610,000.000          7,384,667.900
                          US  T N/B  2.25   12/31/23
                                         5,860,000.000          5,799,993.600
                          US  T N/B  2.375   05/15/27
                                         6,330,000.000          6,224,162.400
                          US  T N/B  2.375   08/15/24
                                         8,900,000.000          8,843,663.000
                          US  T N/B  2.375   12/31/20
                                         8,300,000.000          8,280,163.000
                          US  T N/B  2.5  01/15/22
                                         3,850,000.000          3,854,042.500
                          US  T N/B  2.5  02/15/45
                                         4,500,000.000          4,085,505.000
                          US  T N/B  2.5  02/15/46
                                         4,460,000.000          4,033,847.000
                          US  T N/B  2.5  03/31/23
                                         1,020,000.000          1,021,193.400
                          US  T N/B  2.5  05/15/24
                                         9,000,000.000          9,004,860.000
                          US  T N/B  2.5  05/15/46
                                         4,400,000.000          3,976,500.000
                          US  T N/B  2.5  08/15/23
                                         8,000,000.000          8,010,560.000
                          US  T N/B  2.625   03/31/25
                                         4,080,000.000          4,101,664.800
                          US  T N/B  2.625   06/30/23
                                         1,820,000.000          1,831,375.000
                          US  T N/B  2.625   08/15/20
                                        16,500,000.000          16,523,100.000
                          US  T N/B  2.625   08/31/20
                                         9,250,000.000          9,264,800.000
                          US  T N/B  2.625   11/15/20
                                         6,000,000.000          6,010,740.000
                          US  T N/B  2.625   12/15/21       3,770,000.000          3,786,927.300
                          US  T N/B  2.625   12/31/23
                                         3,060,000.000          3,081,267.000
                          US  T N/B  2.625   12/31/25
                                         2,290,000.000          2,300,717.200
                          US  T N/B  2.75   02/15/24
                                         8,040,000.000          8,141,706.000
                          US  T N/B  2.75   02/15/28        5,950,000.000          6,003,431.000
                          US  T N/B  2.75   02/28/25
                                         5,810,000.000          5,881,695.400
                          US  T N/B  2.75   04/30/23
                                         2,490,000.000          2,517,215.700
                          US  T N/B  2.75   05/31/23
                                         3,270,000.000          3,306,525.900
                          US  T N/B  2.75   06/30/25
                                          790,000.000          799,685.400
                          US  T N/B  2.75   07/31/23
                                         6,500,000.000          6,575,660.000
                          US  T N/B  2.75   08/15/42
                                         1,800,000.000          1,728,270.000
                          US  T N/B  2.75   08/15/47
                                         4,420,000.000          4,191,397.600
                          US  T N/B  2.75   08/31/23
                                         2,170,000.000          2,196,105.100
                          US  T N/B  2.75   08/31/25
                                         1,640,000.000          1,659,466.800
                          US  T N/B  2.75   11/15/23
                                         9,370,000.000          9,486,375.400
                          US  T N/B  2.75   11/15/42
                                         3,190,000.000          3,058,891.000
                          US  T N/B  2.75   11/15/47
                                         3,360,000.000          3,182,793.600
                                196/261

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                          US  T N/B  2.75   11/30/20
                                         7,840,000.000          7,871,516.800
                          US  T N/B  2.875   05/15/28
                                         7,120,000.000          7,252,360.800
                          US  T N/B  2.875   05/15/43
                                         3,880,000.000          3,798,442.400
                          US  T N/B  2.875   05/31/25
                                         2,530,000.000          2,579,208.500
                          US  T N/B  2.875   07/31/25
                                         3,390,000.000          3,456,444.000
                          US  T N/B  2.875   08/15/28
                                         5,730,000.000          5,835,145.500
                          US  T N/B  2.875   08/15/45
                                         4,400,000.000          4,290,660.000
                          US  T N/B  2.875   09/30/23
                                          840,000.000          854,565.600
                          US  T N/B  2.875   10/31/23
                                         6,010,000.000          6,115,595.700
                          US  T N/B  2.875   11/15/21
                                         4,880,000.000          4,932,020.800
                          US  T N/B  2.875   11/15/46
                                         4,400,000.000          4,285,864.000
                          US  T N/B  2.875   11/30/23
                                         5,640,000.000          5,743,945.200
                          US  T N/B  2.875   11/30/25
                                         3,480,000.000          3,549,043.200
                          US  T N/B  3.0  02/15/47
                                         4,430,000.000          4,423,399.300
                          US  T N/B  3.0  02/15/48
                                         4,020,000.000          4,001,146.200
                          US  T N/B  3.0  05/15/42
                                          980,000.000          983,518.200
                          US  T N/B  3.0  05/15/45
                                         4,440,000.000          4,436,181.600
                          US  T N/B  3.0  05/15/47
                                         3,380,000.000          3,372,057.000
                          US  T N/B  3.0  08/15/48
                                         4,770,000.000          4,748,725.800
                          US  T N/B  3.0  09/30/25
                                         1,410,000.000          1,448,211.000
                          US  T N/B  3.0  10/31/25
                                         4,480,000.000          4,601,766.400
                          US  T N/B  3.0  11/15/44
                                         3,760,000.000          3,757,932.000
                          US  T N/B  3.0  11/15/45
                                         3,900,000.000          3,897,543.000
                          US  T N/B  3.125   02/15/42
                                         1,800,000.000          1,846,674.000
                          US  T N/B  3.125   02/15/43
                                         2,600,000.000          2,658,890.000
                          US  T N/B  3.125   05/15/21
                                         8,000,000.000          8,111,200.000
                          US  T N/B  3.125   05/15/48
                                         4,350,000.000          4,435,608.000
                          US  T N/B  3.125   08/15/44
                                         4,600,000.000          4,699,544.000
                          US  T N/B  3.125   11/15/28
                                         5,830,000.000          6,062,267.200
                          US  T N/B  3.125   11/15/41
                                         1,800,000.000          1,848,078.000
                          US  T N/B  3.375   05/15/44
                                         3,910,000.000          4,166,574.200
                          US  T N/B  3.375   11/15/48
                                         5,270,000.000          5,642,589.000
                          US  T N/B  3.5  02/15/39        1,300,000.000          1,426,841.000
                          US  T N/B  3.5  05/15/20
                                        14,000,000.000          14,155,820.000
                          US  T N/B  3.625   02/15/20
                                        15,300,000.000          15,458,355.000
                          US  T N/B  3.625   02/15/21
                                         5,500,000.000          5,619,185.000
                          US  T N/B  3.625   02/15/44       4,510,000.000          5,005,378.400
                          US  T N/B  3.625   08/15/43
                                         3,700,000.000          4,104,077.000
                          US  T N/B  3.75   08/15/41
                                         2,000,000.000          2,261,240.000
                          US  T N/B  3.75   11/15/43
                                         4,120,000.000          4,662,027.200
                          US  T N/B  3.875   08/15/40
                                         1,430,000.000          1,646,502.000
                          US  T N/B  4.25   05/15/39
                                          810,000.000          981,169.200
                          US  T N/B  4.25   11/15/40
                                         2,000,000.000          2,423,580.000
                          US  T N/B  4.375   02/15/38
                                          750,000.000          922,440.000
                          US  T N/B  4.375   05/15/40
                                         2,000,000.000          2,462,500.000
                          US  T N/B  4.375   05/15/41
                                         1,700,000.000          2,097,239.000
                          US  T N/B  4.375   11/15/39
                                         1,470,000.000          1,809,467.100
                          US  T N/B  4.5  02/15/36
                                         1,230,000.000          1,519,812.600
                          US  T N/B  4.5  05/15/38
                                          800,000.000          999,744.000
                                197/261

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                          US  T N/B  4.5  08/15/39
                                         1,400,000.000          1,751,302.000
                          US  T N/B  4.625   02/15/40
                                         2,300,000.000          2,923,875.000
                          US  T N/B  4.75   02/15/41
                                         1,800,000.000          2,329,578.000
                          US  T N/B  5.0  05/15/37
                                          800,000.000         1,053,432.000
                          US  T N/B  5.25   02/15/29
                                         1,000,000.000          1,224,920.000
                          US  T N/B  5.25   11/15/28
                                         1,500,000.000          1,830,930.000
                          US  T N/B  5.375   02/15/31
                                         1,500,000.000          1,909,335.000
                          US  T N/B  5.5  08/15/28
                                         1,100,000.000          1,361,074.000
                          US  T N/B  6.0  02/15/26
                                         2,360,000.000          2,874,385.600
                          US  T N/B  6.125   11/15/27
                                         1,400,000.000          1,779,036.000
                          US  T N/B  6.25   05/15/30
                                         1,400,000.000          1,880,690.000
                          US  T N/B  6.25   08/15/23
                                         1,000,000.000          1,158,350.000
                          US  T N/B  8.0  11/15/21
                                         6,000,000.000          6,865,980.000
             アメリカ・ドル 小計                           811,860,000.000          813,126,940.800
                                       (89,937,850,800)          (90,078,202,502)
             イギリス・ポンド             UK  TREASURY     0.5
                                         2,350,000.000          2,329,531.500
                          07/22/22
                          UK  TREASURY     0.75
                                         1,560,000.000          1,554,477.600
                          07/22/23
                          UK  TREASURY     1.0
                                          580,000.000          583,050.800
                          04/22/24
                          UK  TREASURY     1.25
                                         2,320,000.000          2,355,728.000
                          07/22/27
                          UK  TREASURY     1.5
                                         2,700,000.000          2,738,880.000
                          01/22/21
                          UK  TREASURY     1.5
                                         1,970,000.000          2,045,648.000
                          07/22/26
                          UK  TREASURY     1.5
                                         2,400,000.000          2,302,320.000
                          07/22/47
                          UK  TREASURY     1.625
                                         1,790,000.000          1,866,379.300
                          10/22/28
                          UK  TREASURY     1.625
                                         1,010,000.000          1,036,017.600
                          10/22/71
                          UK  TREASURY     1.75
                                          620,000.000          630,230.000
                          01/22/49
                          UK  TREASURY     1.75
                                         1,730,000.000          1,812,348.000
                          07/22/57
                          UK  TREASURY     1.75
                                         3,000,000.000          3,101,460.000
                          09/07/22
                          UK  TREASURY     1.75
                                         1,900,000.000          1,943,320.000
                          09/07/37
                          UK  TREASURY     2.0
                                         1,820,000.000          1,852,086.600
                          07/22/20
                          UK  TREASURY     2.0
                                         1,110,000.000          1,187,178.300
                          09/07/25
                          UK  TREASURY     2.25
                                         2,800,000.000          2,977,492.000
                          09/07/23
                          UK  TREASURY     2.5
                                         1,890,000.000          2,468,547.900
                          07/22/65
                                198/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                          UK  TREASURY     2.75
                                         2,000,000.000          2,201,920.000
                          09/07/24
                          UK  TREASURY     3.25
                                         2,460,000.000          3,240,312.000
                          01/22/44
                          UK  TREASURY     3.5
                                         2,300,000.000          3,171,470.000
                          01/22/45
                          UK  TREASURY     3.5
                                         1,720,000.000          2,856,576.000
                          07/22/68
                          UK  TREASURY     3.75
                                         1,630,000.000          2,523,566.000
                          07/22/52
                          UK  TREASURY     3.75
                                         2,900,000.000          3,032,211.000
                          09/07/20
                          UK  TREASURY     3.75
                                         1,850,000.000          1,989,841.500
                          09/07/21
                          UK  TREASURY     4.0
                                         1,530,000.000          2,648,124.000
                          01/22/60
                          UK  TREASURY     4.0
                                         1,040,000.000          1,141,410.400
                          03/07/22
                          UK  TREASURY     4.25
                                         2,100,000.000          2,951,130.000
                          03/07/36
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,850,000.000          2,492,135.000
                          06/07/32
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,550,000.000          2,262,225.000
                          09/07/39
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,700,000.000          2,155,464.000
                          12/07/27
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,780,000.000          2,631,730.000
                          12/07/40
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,810,000.000          2,837,537.000
                          12/07/46
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,430,000.000          2,320,318.000
                          12/07/49
                          UK  TREASURY     4.25
                                         1,750,000.000          3,038,875.000
                          12/07/55
                          UK  TREASURY     4.5
                                         1,820,000.000          2,581,306.000
                          09/07/34
                          UK  TREASURY     4.5
                                         1,820,000.000          2,836,288.000
                          12/07/42
                          UK  TREASURY     4.75
                                         1,500,000.000          2,069,700.000
                          12/07/30
                          UK  TREASURY     4.75
                                         1,610,000.000          2,473,926.000
                          12/07/38
                          UK  TREASURY     5.0
                                         2,030,000.000          2,519,230.000
                          03/07/25
                          UK  TREASURY     6.0
                                         1,050,000.000          1,522,510.500
                          12/07/28
                          UK  TREASURY     8.0
                                         1,700,000.000          1,980,398.000
                          06/07/21
             イギリス・ポンド 小計                           74,480,000.000          92,262,899.000
                                       (10,781,724,800)          (13,355,977,259)
                                199/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             オーストラリア・ドル             AUSTRALIAN 5.75
                                         3,700,000.000          4,024,786.000
                          05/15/21
                          AUSTRALIAN      1.75
                                         2,150,000.000          2,150,795.500
                          11/21/20
                          AUSTRALIAN      2.0  12/21/21
                                         1,770,000.000          1,787,452.200
                          AUSTRALIAN      2.25
                                         2,570,000.000          2,609,835.000
                          05/21/28
                          AUSTRALIAN      2.25
                                          890,000.000          909,473.200
                          11/21/22
                          AUSTRALIAN      2.5  05/21/30
                                          830,000.000          861,133.300
                          AUSTRALIAN      2.75
                                         3,100,000.000          3,256,364.000
                          04/21/24
                          AUSTRALIAN      2.75
                                          900,000.000          947,322.000
                          06/21/35
                          AUSTRALIAN      2.75
                                         2,900,000.000          3,057,992.000
                          11/21/27
                          AUSTRALIAN      2.75
                                         2,700,000.000          2,854,737.000
                          11/21/28
                          AUSTRALIAN      2.75
                                         1,560,000.000          1,654,941.600
                          11/21/29
                          AUSTRALIAN      3.0  03/21/47
                                         1,250,000.000          1,339,125.000
                          AUSTRALIAN      3.25
                                         3,100,000.000          3,356,184.000
                          04/21/25
                          AUSTRALIAN      3.25
                                         3,100,000.000          3,424,849.000
                          04/21/29
                          AUSTRALIAN      3.25
                                          900,000.000         1,006,119.000
                          06/21/39
                          AUSTRALIAN      3.75
                                         1,200,000.000          1,431,564.000
                          04/21/37
                          AUSTRALIAN      4.25
                                         3,600,000.000          4,159,584.000
                          04/21/26
                          AUSTRALIAN      4.5  04/21/33
                                         1,500,000.000          1,910,385.000
                          AUSTRALIAN      4.75
                                         2,950,000.000          3,559,647.000
                          04/21/27
                          AUSTRALIAN      5.5  04/21/23
                                         3,000,000.000          3,461,610.000
                          AUSTRALIAN      5.75
                                         3,500,000.000          3,972,430.000
                          07/15/22
             オーストラリア・ドル 小計                           47,170,000.000          51,736,328.800
                                        (3,741,524,400)          (4,103,725,600)
             カナダ・ドル             CANADA 8.0      06/01/27
                                         1,000,000.000          1,464,990.000
                          CANADA    0.75   03/01/21         2,300,000.000          2,253,609.000
                          CANADA    0.75   09/01/20
                                         2,400,000.000          2,363,376.000
                          CANADA    0.75   09/01/21
                                          600,000.000          584,880.000
                          CANADA    1.0  06/01/27
                                          800,000.000          746,688.000
                          CANADA    1.0  09/01/22
                                          800,000.000          778,280.000
                          CANADA    1.5  06/01/23
                                         2,300,000.000          2,272,239.000
                          CANADA    1.5  06/01/26
                                         1,700,000.000          1,659,047.000
                          CANADA    1.75   03/01/23
                                         1,160,000.000          1,157,993.200
                          CANADA    1.75   05/01/20
                                         2,770,000.000          2,768,836.600
                          CANADA    2.0  06/01/28
                                         1,020,000.000          1,029,373.800
                                200/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                          CANADA    2.0  09/01/23
                                          740,000.000          746,549.000
                          CANADA    2.0  12/01/51
                                          250,000.000          241,747.500
                          CANADA    2.25   03/01/24
                                          530,000.000          541,315.500
                          CANADA    2.25   06/01/25
                                         1,500,000.000          1,536,840.000
                          CANADA    2.25   06/01/29
                                          610,000.000          629,184.500
                          CANADA    2.5  06/01/24
                                         1,600,000.000          1,655,536.000
                          CANADA    2.75   06/01/22
                                         3,230,000.000          3,327,610.600
                          CANADA    2.75   12/01/48
                                         1,450,000.000          1,642,995.000
                          CANADA    2.75   12/01/64
                                          680,000.000          807,262.000
                          CANADA    3.25   06/01/21
                                         4,700,000.000          4,852,280.000
                          CANADA    3.5  06/01/20
                                         2,800,000.000          2,859,724.000
                          CANADA    3.5  12/01/45
                                         1,720,000.000          2,186,429.600
                          CANADA    4.0  06/01/41
                                         1,400,000.000          1,856,428.000
                          CANADA    5.0  06/01/37
                                         1,400,000.000          2,012,822.000
                          CANADA    5.75   06/01/29
                                         1,600,000.000          2,166,848.000
                          CANADA    5.75   06/01/33
                                         1,260,000.000          1,841,805.000
             カナダ・ドル 小計                           42,320,000.000          45,984,689.300
                                        (3,568,845,600)          (3,877,888,849)
             シンガポール・ドル             SINGAPORE     1.25   10/01/21
                                         1,000,000.000           982,600.000
                          SINGAPORE     2.125
                                          210,000.000          210,420.000
                          06/01/26
                          SINGAPORE     2.25   08/01/36
                                          200,000.000          194,666.000
                          SINGAPORE     2.375
                                          500,000.000          509,500.000
                          06/01/25
                          SINGAPORE     2.75   03/01/46
                                          660,000.000          683,694.000
                          SINGAPORE     2.75   04/01/42
                                          550,000.000          572,275.000
                          SINGAPORE     2.875
                                          400,000.000          425,400.000
                          07/01/29
                          SINGAPORE     2.875
                                          460,000.000          488,290.000
                          09/01/30
                          SINGAPORE     3.0  09/01/24
                                          810,000.000          851,148.000
                          SINGAPORE     3.125
                                         1,600,000.000          1,663,200.000
                          09/01/22
                          SINGAPORE     3.375
                                          480,000.000          538,785.600
                          09/01/33
                          SINGAPORE     3.5  03/01/27
                                          900,000.000          990,900.000
             シンガポール・ドル 小計                            7,770,000.000          8,110,878.600
                                         (637,839,300)          (665,822,024)
             スウェーデン・クローナ             SWEDEN    0.75   05/12/28
                                         4,970,000.000          5,171,086.200
                          SWEDEN    0.75   11/12/29
                                         2,170,000.000          2,234,101.800
                          SWEDEN    1.0  11/12/26
                                         7,000,000.000          7,442,330.000
                          SWEDEN    1.5  11/13/23
                                         9,700,000.000         10,463,390.000
                          SWEDEN    2.5  05/12/25
                                         7,300,000.000          8,430,040.000
                          SWEDEN    3.5  03/30/39
                                         4,600,000.000          6,688,446.000
                          SWEDEN    3.5  06/01/22
                                        12,870,000.000          14,468,582.700
             スウェーデン・クローナ 小計                           48,610,000.000          54,897,976.700
                                         (577,000,700)          (651,638,983)
             デンマーク・クローネ             DENMARK    0.5  11/15/27
                                         7,130,000.000          7,441,010.600
                          DENMARK    1.5  11/15/23
                                         5,500,000.000          5,989,500.000
                                201/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                          DENMARK    1.75   11/15/25
                                         9,470,000.000         10,724,017.400
                          DENMARK    3.0  11/15/21
                                         8,870,000.000          9,726,398.500
                          DENMARK    4.5  11/15/39
                                        13,930,000.000          24,827,717.600
             デンマーク・クローネ 小計                           44,900,000.000          58,708,644.100
                                         (756,116,000)          (988,653,567)
             ノルウェー・クローネ             NORWAY    1.5  02/19/26
                                         6,000,000.000          6,006,240.000
                          NORWAY    1.75   02/17/27
                                         3,970,000.000          4,021,808.500
                          NORWAY    1.75   03/13/25
                                         3,800,000.000          3,873,720.000
                          NORWAY    2.0  04/26/28
                                         2,070,000.000          2,129,636.700
                          NORWAY    2.0  05/24/23
                                         7,600,000.000          7,830,280.000
                          NORWAY    3.0  03/14/24
                                         6,200,000.000          6,705,424.000
             ノルウェー・クローネ 小計                           29,640,000.000          30,567,109.200
                                         (382,059,600)          (394,010,038)
             ポーランド・ズロチ             POLAND    1.75   07/25/21
                                         2,200,000.000          2,211,308.000
                          POLAND    2.0  04/25/21
                                         1,130,000.000          1,141,865.000
                          POLAND    2.25   04/25/22
                                         4,000,000.000          4,058,000.000
                          POLAND    2.5  01/25/23
                                         1,350,000.000          1,380,415.500
                          POLAND    2.5  04/25/24
                                         1,050,000.000          1,063,650.000
                          POLAND    2.5  07/25/26
                                         4,200,000.000          4,200,882.000
                          POLAND    2.5  07/25/27
                                         3,000,000.000          2,981,880.000
                          POLAND    2.75   04/25/28
                                         1,900,000.000          1,913,775.000
                          POLAND    3.25   07/25/25
                                         3,300,000.000          3,476,847.000
                          POLAND    4.0  10/25/23
                                         3,100,000.000          3,373,699.000
                          POLAND    5.25   10/25/20
                                         2,970,000.000          3,155,031.000
                          POLAND    5.75   04/25/29
                                         1,440,000.000          1,839,427.200
                          POLAND    5.75   09/23/22
                                         3,200,000.000          3,628,960.000
                          POLAND    5.75   10/25/21
                                         3,680,000.000          4,076,888.000
             ポーランド・ズロチ 小計                           36,520,000.000          38,502,627.700
                                        (1,059,080,000)          (1,116,576,203)
             マレーシア・リンギット             MALAYSIA     3.418   08/15/22
                                         3,000,000.000          2,970,120.000
                          MALAYSIA     3.48   03/15/23
                                         1,220,000.000          1,206,994.800
                          MALAYSIA     3.492   03/31/20
                                         2,200,000.000          2,201,100.000
                          MALAYSIA     3.502   05/31/27
                                         2,570,000.000          2,480,461.200
                          MALAYSIA     3.733   06/15/28
                                         2,000,000.000          1,963,340.000
                          MALAYSIA     3.844   04/15/33
                                         1,210,000.000          1,147,031.600
                          MALAYSIA     3.892   03/15/27
                                          800,000.000          794,552.000
                          MALAYSIA     4.127   04/15/32
                                         1,850,000.000          1,812,574.500
                          MALAYSIA     4.16   07/15/21
                                         4,000,000.000          4,053,560.000
                          MALAYSIA     4.181   07/15/24
                                         2,430,000.000          2,469,754.800
                          MALAYSIA     4.392   04/15/26
                                         3,070,000.000          3,149,942.800
                          MALAYSIA     4.498   04/15/30
                                         1,800,000.000          1,856,898.000
                          MALAYSIA     4.935   09/30/43
                                         2,000,000.000          2,075,700.000
                          MALAYSIA     5.248   09/15/28
                                         1,600,000.000          1,749,984.000
             マレーシア・リンギット 小計                           29,750,000.000          29,932,013.700
                                         (811,282,500)          (816,246,014)
             メキシコ・ペソ             MEXICAN    BONDS   10.0
                                        13,000,000.000          14,610,440.000
                          11/20/36
                          MEXICAN    BONDS   10.0
                                        35,000,000.000          38,043,600.000
                          12/05/24
                                202/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                          MEXICAN    BONDS   5.75
                                        14,859,000.000          12,942,931.950
                          03/05/26
                          MEXICAN    BONDS   6.5
                                        26,000,000.000          24,823,240.000
                          06/09/22
                          MEXICAN    BONDS   6.5
                                        38,000,000.000          36,735,360.000
                          06/10/21
                          MEXICAN    BONDS   7.25
                                        10,880,000.000          10,649,126.400
                          12/09/21
                          MEXICAN    BONDS   7.5
                                        10,000,000.000          9,559,100.000
                          06/03/27
                          MEXICAN    BONDS   7.75
                                        10,000,000.000          9,444,800.000
                          05/29/31
                          MEXICAN    BONDS   7.75
                                        22,000,000.000          19,904,060.000
                          11/13/42
                          MEXICAN    BONDS   7.75
                                         7,000,000.000          6,504,470.000
                          11/23/34
                          MEXICAN    BONDS   8.0
                                         5,000,000.000          4,622,300.000
                          11/07/47
                          MEXICAN    BONDS   8.0
                                        14,000,000.000          13,947,640.000
                          12/07/23
                          MEXICAN    BONDS   8.5
                                        31,000,000.000          31,341,620.000
                          05/31/29
                          MEXICAN    BONDS   8.5
                                        15,000,000.000          14,738,850.000
                          11/18/38
             メキシコ・ペソ 小計                           251,739,000.000          247,867,538.350
                                        (1,457,568,810)          (1,435,153,047)
             ユーロ             AUSTRIA    0.5  04/20/27
                                          520,000.000          531,866.400
                          AUSTRIA    0.75   02/20/28
                                          450,000.000          467,005.500
                          AUSTRIA    0.75   10/20/26
                                         1,300,000.000          1,359,319.000
                          AUSTRIA    07/15/23
                                          350,000.000          353,920.000
                          AUSTRIA    09/20/22
                                          470,000.000          475,842.100
                          AUSTRIA    1.2  10/20/25
                                         1,000,000.000          1,079,590.000
                          AUSTRIA    1.5  02/20/47
                                          300,000.000          322,773.000
                          AUSTRIA    1.5  11/02/86
                                          290,000.000          287,659.700
                          AUSTRIA    1.65   10/21/24
                                         1,250,000.000          1,375,962.500
                          AUSTRIA    1.75   10/20/23        1,400,000.000          1,532,020.000
                          AUSTRIA    2.1  09/20/17
                                          220,000.000          272,637.200
                          AUSTRIA    2.4  05/23/34
                                          780,000.000          958,042.800
                          AUSTRIA    3.15   06/20/44
                                          720,000.000         1,048,572.000
                          AUSTRIA    3.4  11/22/22          740,000.000          844,909.800
                          AUSTRIA    3.5  09/15/21
                                         1,900,000.000          2,093,800.000
                          AUSTRIA    3.65   04/20/22
                                         1,200,000.000          1,352,880.000
                          AUSTRIA    3.8  01/26/62
                                          820,000.000         1,484,913.400
                          AUSTRIA    3.9  07/15/20
                                         1,700,000.000          1,802,850.000
                          AUSTRIA    4.15   03/15/37
                                         1,410,000.000          2,177,040.000
                          AUSTRIA    4.85   03/15/26
                                         1,100,000.000          1,472,295.000
                          AUSTRIA    6.25   07/15/27
                                         1,150,000.000          1,728,887.000
                          BELGIUM    0.2  10/22/23
                                          660,000.000          671,022.000
                          BELGIUM    0.5  10/22/24
                                         1,070,000.000          1,100,077.700
                          BELGIUM    0.8  06/22/25
                                         1,570,000.000          1,640,194.700
                                203/261

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                          BELGIUM    0.8  06/22/27
                                         1,100,000.000          1,136,179.000
                          BELGIUM    0.8  06/22/28
                                         1,260,000.000          1,291,890.600
                          BELGIUM    0.9  06/22/29
                                          500,000.000          513,105.000
                          BELGIUM    1.0  06/22/26
                                         1,500,000.000          1,583,220.000
                          BELGIUM    1.0  06/22/31
                                         1,140,000.000          1,163,415.600
                          BELGIUM    1.25   04/22/33
                                          510,000.000          529,053.600
                          BELGIUM    1.45   06/22/37
                                          440,000.000          453,406.800
                          BELGIUM    1.6  06/22/47
                                         1,000,000.000          1,005,880.000
                          BELGIUM    1.9  06/22/38
                                          730,000.000          803,255.500
                          BELGIUM    2.15   06/22/66
                                          680,000.000          727,600.000
                          BELGIUM    2.25   06/22/23
                                         1,700,000.000          1,885,130.000
                          BELGIUM    2.25   06/22/57
                                          380,000.000          424,045.800
                          BELGIUM    2.6  06/22/24
                                         1,510,000.000          1,724,465.300
                          BELGIUM    3.0  06/22/34
                                          720,000.000          919,260.000
                          BELGIUM    3.75   06/22/45
                                          990,000.000         1,475,109.900
                          BELGIUM    3.75   09/28/20
                                         2,200,000.000          2,349,050.000
                          BELGIUM    4.0  03/28/22
                                         1,500,000.000          1,705,080.000
                          BELGIUM    4.0  03/28/32
                                          920,000.000         1,278,330.800
                          BELGIUM    4.25   03/28/41
                                         1,740,000.000          2,689,152.600
                          BELGIUM    4.25   09/28/21
                                         1,870,000.000          2,098,457.900
                          BELGIUM    4.25   09/28/22
                                         1,190,000.000          1,387,706.600
                          BELGIUM    4.5  03/28/26
                                         1,200,000.000          1,565,064.000
                          BELGIUM    5.0  03/28/35
                                         1,980,000.000          3,120,895.800
                          BELGIUM    5.5  03/28/28
                                         2,270,000.000          3,288,866.800
                          BUNDESOBL     0.25   10/16/20
                                         1,500,000.000          1,520,340.000
                          BUNDESOBL     04/08/22
                                         2,010,000.000          2,042,803.200
                          BUNDESOBL     04/09/21
                                         2,200,000.000          2,226,048.000
                          BUNDESOBL     04/14/23
                                         1,130,000.000          1,151,244.000
                          BUNDESOBL     04/17/20
                                         1,130,000.000          1,137,503.200
                          BUNDESOBL     10/07/22
                                         2,730,000.000          2,779,358.400
                          BUNDESOBL     10/13/23
                                         1,280,000.000          1,304,268.800
                          BUNDESSCHAT      06/12/20
                                         1,270,000.000          1,279,474.200
                          DEUTSCHLAND      0.25
                                         2,680,000.000          2,759,488.800
                          02/15/27
                          DEUTSCHLAND      0.25
                                          400,000.000          406,180.000
                          02/15/29
                          DEUTSCHLAND      0.25
                                         1,780,000.000          1,815,137.200
                          08/15/28
                          DEUTSCHLAND      0.5
                                         2,200,000.000          2,305,820.000
                          02/15/25
                          DEUTSCHLAND      0.5
                                         2,690,000.000          2,824,500.000
                          02/15/26
                          DEUTSCHLAND      0.5
                                         2,210,000.000          2,312,632.400
                          02/15/28
                          DEUTSCHLAND      0.5
                                         2,700,000.000          2,830,707.000
                          08/15/27
                          DEUTSCHLAND      08/15/26
                                         2,370,000.000          2,399,672.400
                          DEUTSCHLAND      1.0
                                         1,340,000.000          1,439,240.400
                          08/15/24
                                204/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                          DEUTSCHLAND      1.0
                                         2,500,000.000          2,705,875.000
                          08/15/25
                          DEUTSCHLAND      1.25
                                         1,300,000.000          1,484,990.000
                          08/15/48
                          DEUTSCHLAND      1.5
                                         2,100,000.000          2,266,299.000
                          02/15/23
                          DEUTSCHLAND      1.5
                                         2,500,000.000          2,708,275.000
                          05/15/23
                          DEUTSCHLAND      1.5
                                         2,000,000.000          2,196,300.000
                          05/15/24
                          DEUTSCHLAND      1.5
                                         1,650,000.000          1,767,925.500
                          09/04/22
                          DEUTSCHLAND      1.75
                                         1,500,000.000          1,660,920.000
                          02/15/24
                          DEUTSCHLAND      1.75
                                         2,700,000.000          2,907,225.000
                          07/04/22
                          DEUTSCHLAND      2.0
                                         2,700,000.000          2,897,073.000
                          01/04/22
                          DEUTSCHLAND      2.0
                                         1,500,000.000          1,664,835.000
                          08/15/23
                          DEUTSCHLAND      2.25
                                         4,200,000.000          4,381,566.000
                          09/04/20
                          DEUTSCHLAND      2.25
                                         1,070,000.000          1,145,852.300
                          09/04/21
                          DEUTSCHLAND      2.5
                                         2,200,000.000          2,327,534.000
                          01/04/21
                          DEUTSCHLAND      2.5
                                         2,710,000.000          3,879,365.000
                          07/04/44
                          DEUTSCHLAND      2.5
                                         2,600,000.000          3,783,650.000
                          08/15/46
                          DEUTSCHLAND      3.0
                                         3,000,000.000          3,145,740.000
                          07/04/20
                          DEUTSCHLAND      3.25
                                         3,150,000.000          3,433,059.000
                          07/04/21
                          DEUTSCHLAND      3.25
                                         1,500,000.000          2,371,110.000
                          07/04/42
                          DEUTSCHLAND      4.0
                                         2,310,000.000          3,719,608.200
                          01/04/37
                          DEUTSCHLAND      4.25
                                         1,390,000.000          2,390,952.900
                          07/04/39
                          DEUTSCHLAND      4.75
                                         1,120,000.000          1,618,344.000
                          07/04/28
                          DEUTSCHLAND      4.75
                                         2,080,000.000          3,452,841.600
                          07/04/34
                          DEUTSCHLAND      4.75
                                         1,740,000.000          3,224,133.000
                          07/04/40
                          DEUTSCHLAND      5.5
                                         1,500,000.000          2,445,030.000
                          01/04/31
                          DEUTSCHLAND      5.625
                                         1,600,000.000          2,409,216.000
                          01/04/28
                                205/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                          DEUTSCHLAND      6.25
                                         1,700,000.000          2,251,956.000
                          01/04/24
                          DEUTSCHLAND      6.25
                                         1,100,000.000          1,834,140.000
                          01/04/30
                          DEUTSCHLAND      6.5
                                         1,120,000.000          1,740,905.600
                          07/04/27
                          FINLAND    0.375   09/15/20
                                          500,000.000          506,695.000
                          FINLAND    0.5  04/15/26
                                          600,000.000          618,420.000
                          FINLAND    0.5  09/15/27
                                          300,000.000          306,690.000
                          FINLAND    0.5  09/15/28
                                          670,000.000          679,386.700
                          FINLAND    0.75   04/15/31
                                          450,000.000          459,400.500
                          FINLAND    0.875   09/15/25
                                          300,000.000          317,544.000
                          FINLAND    04/15/22
                                          320,000.000          323,804.800
                          FINLAND    09/15/23
                                          230,000.000          232,444.900
                          FINLAND    1.125   04/15/34
                                          420,000.000          443,641.800
                          FINLAND    1.375   04/15/47
                                          40,000.000          43,661.600
                          FINLAND    1.5  04/15/23
                                          950,000.000         1,020,490.000
                          FINLAND    1.625   09/15/22
                                          400,000.000          428,224.000
                          FINLAND    2.0  04/15/24
                                          680,000.000          756,126.000
                          FINLAND    2.625   07/04/42
                                          500,000.000          684,445.000
                          FINLAND    2.75   07/04/28
                                          630,000.000          772,821.000
                          FINLAND    3.375   04/15/20
                                          980,000.000         1,023,463.000
                          FINLAND    3.5  04/15/21
                                          700,000.000          759,486.000
                          FINLAND    4.0  07/04/25
                                          800,000.000         1,007,096.000
                          FRANCE    BTAN   8.5
                                         1,700,000.000          2,323,985.000
                          04/25/23
                          FRANCE    OAT  0.25
                                         1,100,000.000          1,114,498.000
                          11/25/20
                          FRANCE    OAT  0.25
                                         3,000,000.000          3,002,490.000
                          11/25/26
                          FRANCE    OAT  0.5  05/25/25
                                         3,700,000.000          3,809,298.000
                          FRANCE    OAT  0.5  05/25/26
                                         3,560,000.000          3,644,443.200
                          FRANCE    OAT  0.75
                                         3,590,000.000          3,688,007.000
                          05/25/28
                          FRANCE    OAT  0.75
                                         2,940,000.000          3,005,738.400
                          11/25/28
                          FRANCE    OAT  02/25/21
                                         1,370,000.000          1,382,508.100
                          FRANCE    OAT  03/25/23
                                         1,900,000.000          1,918,354.000
                          FRANCE    OAT  03/25/24
                                         1,390,000.000          1,396,658.100
                          FRANCE    OAT  05/25/21
                                         2,510,000.000          2,534,974.500
                          FRANCE    OAT  05/25/22         3,000,000.000          3,033,660.000
                          FRANCE    OAT  1.0  05/25/27
                                         3,350,000.000          3,536,829.500
                          FRANCE    OAT  1.0  11/25/25
                                         3,000,000.000          3,182,130.000
                          FRANCE    OAT  1.25
                                         1,290,000.000          1,340,761.500
                          05/25/34
                          FRANCE    OAT  1.25
                                         2,840,000.000          2,900,776.000
                          05/25/36
                          FRANCE    OAT  1.5  05/25/31
                                         5,090,000.000          5,532,117.400
                                206/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                          FRANCE    OAT  1.75
                                         4,400,000.000          4,773,780.000
                          05/25/23
                          FRANCE    OAT  1.75
                                         1,150,000.000          1,148,493.500
                          05/25/66
                          FRANCE    OAT  1.75
                                         1,440,000.000          1,574,395.200
                          06/25/39
                          FRANCE    OAT  1.75
                                         3,630,000.000          4,004,107.800
                          11/25/24
                          FRANCE    OAT  2.0  05/25/48
                                         2,580,000.000          2,875,461.600
                          FRANCE    OAT  2.25
                                         4,000,000.000          4,495,680.000
                          05/25/24
                          FRANCE    OAT  2.25
                                         3,400,000.000          3,720,076.000
                          10/25/22
                          FRANCE    OAT  2.5  05/25/30
                                         3,490,000.000          4,185,975.800
                          FRANCE    OAT  2.5  10/25/20
                                         7,800,000.000          8,193,510.000
                          FRANCE    OAT  2.75
                                         3,580,000.000          4,321,418.000
                          10/25/27
                          FRANCE    OAT  3.0  04/25/22
                                         4,790,000.000          5,302,961.100
                          FRANCE    OAT  3.25
                                         2,470,000.000          3,469,806.600
                          05/25/45
                          FRANCE    OAT  3.25
                                         4,190,000.000          4,603,930.100
                          10/25/21
                          FRANCE    OAT  3.5  04/25/20
                                         6,500,000.000          6,805,305.000
                          FRANCE    OAT  3.5  04/25/26
                                         3,810,000.000          4,726,686.000
                          FRANCE    OAT  3.75
                                         4,640,000.000          5,064,467.200
                          04/25/21
                          FRANCE    OAT  4.0  04/25/55
                                         1,440,000.000          2,374,128.000
                          FRANCE    OAT  4.0  04/25/60
                                         1,400,000.000          2,367,274.000
                          FRANCE    OAT  4.0  10/25/38
                                         2,630,000.000          3,954,967.700
                          FRANCE    OAT  4.25
                                         5,000,000.000          6,044,100.000
                          10/25/23
                          FRANCE    OAT  4.5  04/25/41       3,620,000.000          5,900,238.000
                          FRANCE    OAT  4.75
                                         2,690,000.000          4,217,785.500
                          04/25/35
                          FRANCE    OAT  5.5  04/25/29
                                         3,650,000.000          5,455,801.000
                          FRANCE    OAT  5.75
                                         3,390,000.000          5,561,261.100
                          10/25/32
                          FRANCE    OAT  6.0  10/25/25
                                         2,900,000.000          4,045,645.000
                          IRISH   0.8  03/15/22
                                          950,000.000          980,618.500
                          IRISH   0.9  05/15/28
                                          580,000.000          591,710.200
                          IRISH   1.0  05/15/26
                                         1,200,000.000          1,252,320.000
                          IRISH   1.1  05/15/29
                                          340,000.000          349,207.200
                          IRISH   1.3  05/15/33
                                          450,000.000          455,980.500
                          IRISH   1.35   03/18/31
                                          210,000.000          217,982.100
                          IRISH   1.7  05/15/37
                                          570,000.000          597,930.000
                          IRISH   10/18/22
                                          220,000.000          221,326.600
                          IRISH   2.0  02/18/45
                                          870,000.000          948,848.100
                          IRISH   2.4  05/15/30
                                         1,100,000.000          1,273,954.000
                          IRISH   3.4  03/18/24
                                          930,000.000         1,087,337.400
                          IRISH   3.9  03/20/23
                                          700,000.000          815,038.000
                                207/261

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                          IRISH   4.5  04/18/20
                                         1,130,000.000          1,194,895.900
                          IRISH   5.0  10/18/20
                                          850,000.000          926,355.500
                          IRISH   5.4  03/13/25
                                         1,260,000.000          1,651,204.800
                          ITALY   BTPS   0.35
                                         1,700,000.000          1,669,434.000
                          11/01/21
                          ITALY   BTPS   0.45
                                          910,000.000          902,902.000
                          06/01/21
                          ITALY   BTPS   0.65
                                         2,100,000.000          1,998,024.000
                          10/15/23
                          ITALY   BTPS   0.65
                                         3,600,000.000          3,605,076.000
                          11/01/20
                          ITALY   BTPS   0.9  08/01/22
                                          980,000.000          963,555.600
                          ITALY   BTPS   0.95
                                         2,420,000.000          2,356,160.400
                          03/01/23
                          ITALY   BTPS   0.95
                                         2,500,000.000          2,434,000.000
                          03/15/23
                          ITALY   BTPS   1.2  04/01/22
                                          770,000.000          768,152.000
                          ITALY   BTPS   1.25
                                         2,000,000.000          1,837,740.000
                          12/01/26
                          ITALY   BTPS   1.35
                                         2,500,000.000          2,503,750.000
                          04/15/22
                          ITALY   BTPS   1.45
                                         2,630,000.000          2,514,911.200
                          05/15/25
                          ITALY   BTPS   1.45
                                         1,500,000.000          1,499,640.000
                          09/15/22
                          ITALY   BTPS   1.45
                                         2,020,000.000          1,948,431.400
                          11/15/24
                          ITALY   BTPS   1.5  06/01/25
                                         2,500,000.000          2,392,875.000
                          ITALY   BTPS   1.6  06/01/26
                                         1,500,000.000          1,423,950.000
                          ITALY   BTPS   1.65
                                         2,260,000.000          1,926,989.000
                          03/01/32
                          ITALY   BTPS   1.85
                                         2,100,000.000          2,084,670.000
                          05/15/24
                          ITALY   BTPS   2.0  02/01/28
                                         2,090,000.000          1,982,929.300
                          ITALY   BTPS   2.0  12/01/25
                                         2,010,000.000          1,972,593.900
                          ITALY   BTPS   2.05
                                         1,870,000.000          1,790,655.900
                          08/01/27
                          ITALY   BTPS   2.15
                                         2,200,000.000          2,260,720.000
                          12/15/21
                          ITALY   BTPS   2.2  06/01/27
                                         2,040,000.000          1,982,064.000
                          ITALY   BTPS   2.25
                                         1,500,000.000          1,300,050.000
                          09/01/36
                          ITALY   BTPS   2.45
                                         1,100,000.000          1,008,106.000
                          09/01/33
                          ITALY   BTPS   2.5  11/15/25
                                          550,000.000          554,845.500
                          ITALY   BTPS   2.5  12/01/24
                                          970,000.000          989,885.000
                          ITALY   BTPS   2.7  03/01/47
                                         1,650,000.000          1,413,060.000
                          ITALY   BTPS   2.8  03/01/67
                                          660,000.000          541,068.000
                          ITALY   BTPS   2.8  12/01/28
                                         1,400,000.000          1,395,590.000
                                208/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                          ITALY   BTPS   2.95
                                         1,270,000.000          1,177,696.400
                          09/01/38
                          ITALY   BTPS   3.25
                                         1,780,000.000          1,682,224.600
                          09/01/46
                          ITALY   BTPS   3.35
                                         1,100,000.000          1,100,462.000
                          03/01/35
                          ITALY   BTPS   3.45
                                         1,430,000.000          1,376,274.900
                          03/01/48
                          ITALY   BTPS   3.5  03/01/30
                                         2,570,000.000          2,688,811.100
                          ITALY   BTPS   3.75
                                         3,300,000.000          3,496,845.000
                          03/01/21
                          ITALY   BTPS   3.75
                                         2,300,000.000          2,444,670.000
                          05/01/21
                          ITALY   BTPS   3.75
                                         3,200,000.000          3,407,680.000
                          08/01/21
                          ITALY   BTPS   3.75
                                         1,900,000.000          2,060,854.000
                          09/01/24
                          ITALY   BTPS   4.0  02/01/37
                                         3,020,000.000          3,266,130.000
                          ITALY   BTPS   4.0  09/01/20
                                         3,700,000.000          3,891,068.000
                          ITALY   BTPS   4.25
                                         4,600,000.000          4,783,816.000
                          03/01/20
                          ITALY   BTPS   4.5  03/01/24
                                         2,390,000.000          2,674,386.100
                          ITALY   BTPS   4.5  03/01/26
                                         2,110,000.000          2,394,639.000
                          ITALY   BTPS   4.5  05/01/23
                                         1,400,000.000          1,556,898.000
                          ITALY   BTPS   4.75
                                         1,900,000.000          2,140,540.000
                          08/01/23
                          ITALY   BTPS   4.75
                                         2,470,000.000          2,696,252.000
                          09/01/21
                          ITALY   BTPS   4.75
                                         2,400,000.000          2,805,864.000
                          09/01/28
                          ITALY   BTPS   4.75
                                         1,790,000.000          2,101,549.500
                          09/01/44
                          ITALY   BTPS   5.0  03/01/22
                                         2,590,000.000          2,873,605.000
                          ITALY   BTPS   5.0  03/01/25
                                         2,400,000.000          2,773,080.000
                          ITALY   BTPS   5.0  08/01/34
                                         2,510,000.000          3,014,510.000
                          ITALY   BTPS   5.0  08/01/39
                                         2,430,000.000          2,924,748.000
                          ITALY   BTPS   5.0  09/01/40
                                         2,250,000.000          2,701,125.000
                          ITALY   BTPS   5.25
                                         2,900,000.000          3,502,330.000
                          11/01/29
                          ITALY   BTPS   5.5  09/01/22
                                         2,480,000.000          2,819,140.000
                          ITALY   BTPS   5.5  11/01/22
                                         2,500,000.000          2,848,300.000
                          ITALY   BTPS   5.75
                                         2,240,000.000          2,855,328.000
                          02/01/33
                          ITALY   BTPS   6.0  05/01/31
                                         3,100,000.000          4,001,480.000
                          ITALY   BTPS   6.5  11/01/27
                                         3,020,000.000          3,901,538.000
                          ITALY   BTPS   7.25
                                         1,080,000.000          1,437,480.000
                          11/01/26
                          ITALY   BTPS   9.0  11/01/23
                                         1,510,000.000          1,993,200.000
                          NETHERLANDS      0.25
                                         1,700,000.000          1,740,307.000
                          07/15/25
                                209/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                          NETHERLANDS      0.5
                                         1,700,000.000          1,763,240.000
                          07/15/26
                          NETHERLANDS      0.75
                                         1,450,000.000          1,528,169.500
                          07/15/27
                          NETHERLANDS      0.75
                                         1,260,000.000          1,324,096.200
                          07/15/28
                          NETHERLANDS      01/15/22
                                         2,310,000.000          2,342,316.900
                          NETHERLANDS      01/15/24
                                         1,680,000.000          1,701,369.600
                          NETHERLANDS      1.75
                                         2,000,000.000          2,184,840.000
                          07/15/23
                          NETHERLANDS      2.0
                                         1,560,000.000          1,748,666.400
                          07/15/24
                          NETHERLANDS      2.25
                                         1,550,000.000          1,693,204.500
                          07/15/22
                          NETHERLANDS      2.5
                                         1,300,000.000          1,652,495.000
                          01/15/33
                          NETHERLANDS      2.75
                                         1,430,000.000          2,134,403.700
                          01/15/47
                          NETHERLANDS      3.25
                                         1,860,000.000          2,029,855.200
                          07/15/21
                          NETHERLANDS      3.5
                                         1,670,000.000          1,764,338.300
                          07/15/20
                          NETHERLANDS      3.75
                                          590,000.000          686,288.000
                          01/15/23
                          NETHERLANDS      3.75
                                         1,620,000.000          2,672,125.200
                          01/15/42
                          NETHERLANDS      4.0
                                         1,560,000.000          2,459,652.000
                          01/15/37
                          NETHERLANDS      5.5
                                         1,350,000.000          1,991,385.000
                          01/15/28
                          SPAIN   0.05   01/31/21
                                          400,000.000          401,860.000
                          SPAIN   0.35   07/30/23
                                         1,460,000.000          1,471,913.600
                          SPAIN   0.4  04/30/22
                                         2,200,000.000          2,234,892.000
                          SPAIN   0.45   10/31/22
                                         1,340,000.000          1,363,342.800
                          SPAIN   0.75   07/30/21
                                         1,700,000.000          1,738,488.000
                          SPAIN   1.15   07/30/20
                                         2,100,000.000          2,143,449.000
                          SPAIN   1.3  10/31/26
                                         2,400,000.000          2,479,968.000
                          SPAIN   1.4  04/30/28
                                         2,230,000.000          2,286,731.200
                          SPAIN   1.4  07/30/28
                                         1,950,000.000          1,988,902.500
                          SPAIN   1.45   04/30/29
                                          980,000.000          995,180.200
                          SPAIN   1.45   10/31/27
                                         2,200,000.000          2,275,812.000
                          SPAIN   1.5  04/30/27
                                         2,000,000.000          2,082,200.000
                          SPAIN   1.6  04/30/25
                                         2,160,000.000          2,299,557.600
                          SPAIN   1.95   04/30/26
                                         1,790,000.000          1,936,422.000
                          SPAIN   1.95   07/30/30
                                         2,240,000.000          2,367,859.200
                          SPAIN   2.15   10/31/25
                                         2,100,000.000          2,303,973.000
                          SPAIN   2.35   07/30/33
                                         1,620,000.000          1,746,360.000
                          SPAIN   2.7  10/31/48
                                          950,000.000         1,011,864.000
                          SPAIN   2.75   10/31/24
                                         2,390,000.000          2,698,596.800
                          SPAIN   2.9  10/31/46
                                         1,800,000.000          2,010,888.000
                                210/261

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                          SPAIN   3.45   07/30/66
                                         1,000,000.000          1,203,520.000
                          SPAIN   3.8  04/30/24
                                         1,720,000.000          2,023,924.000
                          SPAIN   4.0  04/30/20
                                         2,400,000.000          2,521,656.000
                          SPAIN   4.2  01/31/37
                                         1,960,000.000          2,648,783.200
                          SPAIN   4.4  10/31/23
                                         2,300,000.000          2,745,947.000
                          SPAIN   4.65   07/30/25
                                         2,360,000.000          2,962,342.800
                          SPAIN   4.7  07/30/41
                                         2,100,000.000          3,062,052.000
                          SPAIN   4.8  01/31/24
                                         2,200,000.000          2,685,188.000
                          SPAIN   4.85   10/31/20
                                         2,900,000.000          3,150,299.000
                          SPAIN   4.9  07/30/40
                                         1,840,000.000          2,736,448.000
                          SPAIN   5.15   10/31/28
                                         1,900,000.000          2,582,100.000
                          SPAIN   5.15   10/31/44
                                         1,500,000.000          2,346,705.000
                          SPAIN   5.4  01/31/23
                                         2,800,000.000          3,388,308.000
                          SPAIN   5.5  04/30/21
                                         3,600,000.000          4,044,780.000
                          SPAIN   5.75   07/30/32
                                         2,290,000.000          3,453,045.200
                          SPAIN   5.85   01/31/22
                                         2,300,000.000          2,702,362.000
                          SPAIN   5.9  07/30/26
                                         2,040,000.000          2,786,170.800
                          SPAIN   6.0  01/31/29
                                         2,750,000.000          3,985,437.500
             ユーロ 小計                           524,540,000.000          601,082,306.200
                                       (65,929,432,600)          (75,550,035,066)
             南アフリカ・ランド             SOUTH   AFRICA    10.5
                                        25,000,000.000          27,508,000.000
                          12/21/26
                          SOUTH   AFRICA    6.25
                                        14,700,000.000          10,579,002.000
                          03/31/36
                          SOUTH   AFRICA    6.5
                                        11,760,000.000          8,276,100.000
                          02/28/41
                          SOUTH   AFRICA    7.0
                                        11,600,000.000          9,640,760.000
                          02/28/31
                          SOUTH   AFRICA    7.75
                                         3,600,000.000          3,595,716.000
                          02/28/23
                          SOUTH   AFRICA    8.0
                                        13,110,000.000          11,998,665.300
                          01/31/30
                          SOUTH   AFRICA    8.25
                                        10,000,000.000          9,085,400.000
                          03/31/32
                          SOUTH   AFRICA    8.5
                                        10,910,000.000          9,755,722.000
                          01/31/37
                          SOUTH   AFRICA    8.75
                                        10,000,000.000          9,011,400.000
                          01/31/44
                          SOUTH   AFRICA    8.75
                                        20,280,000.000          18,251,391.600
                          02/28/48
                          SOUTH   AFRICA    8.875
                                        12,510,000.000          11,713,113.000
                          02/28/35
                          SOUTH   AFRICA    9.0
                                         8,000,000.000          7,417,840.000
                          01/31/40
             南アフリカ・ランド 小計                           151,470,000.000          136,833,109.900
                                        (1,201,157,100)          (1,085,086,562)
     国債証券 合計                                  180,841,482,210          194,119,015,713
                                      (180,841,482,210)          (194,119,015,713)
     合計                                  180,841,482,210          194,119,015,713
                                      (180,841,482,210)          (194,119,015,713)
                                211/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
        2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
        3.外貨建有価証券の内訳
                                          組入債券       有価証券の合計金額
                  通貨               銘柄数
                                          時価比率         に対する比率
           アメリカ・ドル                  国債証券        151銘柄       45.51%             46.40%
           イギリス・ポンド                  国債証券         41銘柄       6.75%             6.88%
           オーストラリア・ドル                  国債証券         21銘柄       2.07%             2.11%
           カナダ・ドル                  国債証券         27銘柄       1.96%             2.00%
           シンガポール・ドル                  国債証券         12銘柄       0.34%             0.34%
           スウェーデン・クローナ                  国債証券         7銘柄       0.33%             0.34%
           デンマーク・クローネ                  国債証券         5銘柄       0.50%             0.51%
           ノルウェー・クローネ                  国債証券         6銘柄       0.20%             0.20%
           ポーランド・ズロチ                  国債証券         14銘柄       0.56%             0.58%
           マレーシア・リンギット                  国債証券         14銘柄       0.41%             0.42%
           メキシコ・ペソ                  国債証券         14銘柄       0.73%             0.74%
           ユーロ                  国債証券        284銘柄       38.17%             38.92%
           南アフリカ・ランド                  国債証券         12銘柄       0.55%             0.56%
          (注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
                                212/261













                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     第2 信用取引契約残高明細表
     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
                                213/261



















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     2【ファンドの現況】
     【純資産額計算書】

                                                   平成31年2月28日現在
      Ⅰ 資産総額                                                196,926,037円
      Ⅱ 負債総額                                                  186,170円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                                196,739,867円
      Ⅳ 発行済数量                                                195,420,546口
      Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.0068円
     (参考)

     国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
                                                   平成31年2月28日現在
      Ⅰ 資産総額                                              285,775,483,605円
      Ⅱ 負債総額                                               1,693,629,820円
                                                   284,081,853,785円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
      Ⅳ 発行済数量                                              114,397,427,932口
      Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  2.4833円
     国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   平成31年2月28日現在
      Ⅰ 資産総額                                              299,246,831,945円
      Ⅱ 負債総額                                               6,082,088,000円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              293,164,743,945円
      Ⅳ 発行済数量                                              224,633,912,051口
      Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.3051円
     外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   平成31年2月28日現在
      Ⅰ 資産総額                                              359,058,513,495円
      Ⅱ 負債総額                                                459,140,299円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              358,599,373,196円
      Ⅳ 発行済数量                                              101,511,475,103口
      Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  3.5326円
     外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

                                                   平成31年2月28日現在
      Ⅰ 資産総額                                              198,095,254,335円
      Ⅱ 負債総額                                                202,758,000円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              197,892,496,335円
      Ⅳ 発行済数量                                              108,707,898,852口
      Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  1.8204円
                                214/261





                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
     (1)受益証券の名義書換
       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
       す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
       を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
       受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
       求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     (2)受益者等名簿

       該当事項はありません。
     (3)受益者に対する特典

       該当事項はありません。
     (4)受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
       ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
        載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
        権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
        載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
        い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
        含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
        は記録が行われるよう通知するものとします。
       ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
        れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
        合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
        振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     (5)受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
       することができません。
     (6)受益権の再分割

       委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
       等に再分割できるものとします。
     (7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

                                215/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
       い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
       よ るほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
                                216/261



















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     第二部【委託会社等の情報】
     第1【委託会社等の概況】
     1【委託会社等の概況】
     (1)資本金の額(2019年2月28日現在)
           資本金の額        20億円
                     ※
           発行する株式総数              100,000株
                        (普通株式       上限100,000株、A種種類株式                 上限30,000株)
           発行済株式総数     40,000株
                        (普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
           ※種類株式の発行が可能
           直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。

     (2)会社の機構(2019年2月28日現在)

      ① 会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、その
        選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任され
        た取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である取締役
        を除く。)の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ② 投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
                                217/261



                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
     2【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
       設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
       ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。ま
       た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
       2019年2月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
                                       純資産総額(単位:円)

              基本的性格                本数
                                  26           1,208,218,266,308

           追加型公社債投資信託
                                  871           12,971,273,353,960

           追加型株式投資信託
                                  46            178,520,111,161

           単位型公社債投資信託
                                  154           1,193,507,472,892

           単位型株式投資信託
                                1,097            15,551,519,204,321

               合計
                                218/261












                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     3【委託会社等の経理状況】
     1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、

      「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
      第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
      により作成しております。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵
      省令第38号)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
     2.財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

     3.委託会社は、第33期事業年度(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)の財務諸表について、新日

      本有限責任監査法人の監査を受け、第34期中間会計期間(自平成30年4月1日至平成30年9月30日)の
      中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
                                219/261














                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (1)【貸借対照表】
                                                     (単位:千円)
                                第32期                 第33期
                            (平成29年3月31日現在)                 (平成30年3月31日現在)
            (資産の部)
      流動資産
       現金・預金                              27,972,477                  49,071,217
       金銭の信託                              12,366,219                  12,083,824
       有価証券                               297,560                    -
       未収委託者報酬                              10,164,041                  11,769,015
       未収運用受託報酬                              7,250,239                  4,574,225
       未収投資助言報酬                               316,414                  341,689
       未収収益                                52,278                  59,526
       前払費用                               533,411                  569,431
       繰延税金資産                               678,104                  842,996
       その他                               445,717                  427,238
                    流動資産計                 60,076,462                  79,739,165
      固定資産

       有形固定資産                              1,900,343                  1,643,826
        建物                       ※1      1,243,812           ※1      1,156,953
        器具備品                       ※1       656,235          ※1       476,504
        建設仮勘定                                295                10,368
       無形固定資産                              1,614,084                  1,934,700
        商標権                                 5                 -
        ソフトウエア                             1,511,558                  1,026,319
        ソフトウエア仮勘定                               98,483                 904,389
        電話加入権                               3,934                  3,931
        電信電話専用施設利用権                                103                  60
       投資その他の資産                              10,055,336                  7,427,316
        投資有価証券                             3,265,786                  1,721,433
        関係会社株式                             3,306,296                  3,229,196
        長期差入保証金                             1,800,827                  1,518,725
        前払年金費用                              686,322                    -
        繰延税金資産                              893,887                  856,537
        その他                              102,215                  101,425
                    固定資産計                 13,569,764                  11,005,844
             資産合計                       73,646,227                  90,745,010
                                220/261






                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   (単位:千円)
                               第32期                 第33期
                           (平成29年3月31日現在)                 (平成30年3月31日現在)
            (負債の部)
      流動負債
       預り金                             1,169,128                 1,003,550
       未払金                             4,745,195                 5,081,728
        未払収益分配金                              1,027                 1,031
        未払償還金                              57,332                 57,275
        未払手数料                            4,062,695                 4,629,133
        その他未払金                             624,140                 394,288
       未払費用                             7,030,589                 7,711,038
       未払法人税等                             1,915,556                 5,153,972
       未払消費税等                              891,476                1,660,259
       賞与引当金                             1,432,264                 1,393,911
       役員賞与引当金                               27,495                 49,986
       本社移転費用引当金                                 -              156,587
                   流動負債計                 17,211,706                 22,211,034
      固定負債
       退職給付引当金                             1,305,273                 1,637,133
       時効後支払損引当金                              216,466                 199,026
       本社移転費用引当金                              942,315                    -
                   固定負債計                 2,464,055                 1,836,160
             負債合計                       19,675,761                 24,047,195
           (純資産の部)
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                            17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             31,899,643                 44,349,855
        利益準備金
                                     123,293                 123,293
        その他利益剰余金                            31,776,350                 44,226,562
         別途積立金                           24,580,000                 24,580,000
         研究開発積立金                            300,000                 300,000
         運用責任準備積立金                            200,000                 200,000
         繰越利益剰余金                           6,696,350                19,146,562
                   株主資本計                 53,452,601                 65,902,812
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金
                                     517,864                 795,002
               評価・換算差額等計                       517,864                 795,002
            純資産合計                       53,970,465                 66,697,815
           負債・純資産合計                         73,646,227                 90,745,010
                                221/261




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (2)【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                              第32期                  第33期
                          (自 平成28年4月1日                  (自 平成29年4月1日
                           至 平成29年3月31日)                  至 平成30年3月31日)
      営業収益
       委託者報酬                     56,355,754                  84,705,447
       運用受託報酬                     12,834,241                  19,124,427
       投資助言報酬                      1,002,482                  1,217,672
       その他営業収益                       378,715                  117,586
                 営業収益計                   70,571,194                  105,165,133
      営業費用
       支払手数料                     24,957,038                  37,242,284
       広告宣伝費                       838,356                  379,873
       公告費                         991                 1,485
       調査費                     15,105,578                  23,944,438
        調査費                     7,780,474                 10,677,166
        委託調査費                     7,325,104                 13,267,272
       委託計算費                       891,379                 1,073,938
       営業雑経費                      1,102,921                  1,215,963
        通信費                      51,523                  48,704
        印刷費                      926,453                  947,411
        協会費                      37,471                  64,331
        諸会費                        74                22,412
        支払販売手数料                      87,399                 133,104
                 営業費用計                   42,896,265                  63,857,984
      一般管理費
       給料                      8,517,089                 11,304,873
        役員報酬                      220,145                  189,022
        給料・手当                     7,485,027                  9,565,921
        賞与                      811,916                 1,549,929
       交際費                       66,813                  58,863
       寄付金                       13,467                  5,150
       旅費交通費                       297,237                  395,605
       租税公課                       430,779                  625,498
       不動産賃借料                      1,961,686                  1,534,255
       退職給付費用                       358,960                  595,876
       固定資産減価償却費                       825,593                 1,226,472
       福利厚生費                       39,792                  49,797
       修繕費                       27,435                  4,620
       賞与引当金繰入額                      1,432,264                  1,393,911
       役員賞与引当金繰入額                       27,495                  49,986
       役員退職慰労金                       63,072                    -
       機器リース料                         210                  148
       事務委託費                      1,530,113                  3,037,804
       事務用消耗品費                       127,265                  144,804
       器具備品費                       271,658                   5,253
       諸経費                       129,981                  149,850
                一般管理費計                    16,120,918                  20,582,772
      営業利益                              11,554,010                  20,724,376
                                222/261



                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                    (単位:千円)
                              第32期                  第33期
                          (自 平成28年4月1日                  (自 平成29年4月1日
                           至 平成29年3月31日)                  至 平成30年3月31日)
      営業外収益
       受取利息                       537                 1,430
       受取配当金                      51,036                  74,278
       時効成立分配金・償還金                       103                  256
       為替差益                      7,025                  8,530
       投資信託解約益                        2               236,398
       投資信託償還益                        -                93,177
       雑収入                 ※1     18,213              ※1    10,306
       時効後支払損引当金戻入額                        -                17,429
                営業外収益計                      76,918                 441,807
      営業外費用
       投資信託解約損                      31,945                   4,138
       投資信託償還損                      47,201                  17,065
       金銭の信託運用損                     552,635                   99,303
       時効成立後支払分配金・償還金                        39                  -
       時効後支払損引当金繰入額                     209,210                     -
                営業外費用計                     841,031                  120,507
      経常利益                              10,789,897                  21,045,676
      特別利益
       固定資産売却益                 ※2     2,348             ※2       1
       投資有価証券売却益                        -                479,323
       関係会社株式売却益                 ※1       -            ※1   1,492,680
       貸倒引当金戻入益                      8,883                    -
       訴訟損失引当金戻入益                      21,677                    -
       本社移転費用引当金戻入額                        -                138,294
       その他特別利益                       746                  350
                 特別利益計                     33,655                2,110,649
      特別損失
       固定資産除却損
                        ※3     23,600              ※3    36,992
       固定資産売却損                 ※4     10,323              ※4      134
       投資有価証券評価損                      12,085                    -
       ゴルフ会員権評価損                      4,832                    -
       訴訟和解金                      30,000                    -
       本社移転費用                 ※5   1,511,622               ※5      -
       退職給付制度終了損                        -                690,899
       システム移行損失                        -                76,007
       その他特別損失
                               -                  50
                 特別損失計                   1,592,463                   804,083
      税引前当期純利益                              9,231,089                 22,352,243
      法人税、住民税及び事業税                              2,965,061                  6,951,863
      法人税等調整額                              △177,275                  △249,832
      法人税等合計                              2,787,786                  6,702,031
      当期純利益                              6,443,302                 15,650,211
                                223/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (3)【株主資本等変動計算書】
     第32期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                      利益剰余金
                                               その他利益剰余金
              資本金           その他     資本剰余金
                                    利益
                                                   運用責
                  資本準備金
                                         別途    研究開発          繰越利益
                                    準備金
                        資本剰余金       合計
                                                   任準備
                                         積立金     積立金          剰余金
                                                   積立金
     当期首残高
             2,000,000      2,428,478         -   2,428,478      123,293    22,030,000      300,000     200,000      5,347,047
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                        △2,544,000
      別途積立金の
                                         2,550,000               △2,550,000
      積立
      当期純利益
                                                         6,443,302
      合併による
                        17,124,479      17,124,479
      増加
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                -      -  17,124,479      17,124,479        -   2,550,000        -     -   1,349,302
     当期末残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000      6,696,350
                  株主資本           評価・換算差額等

              利益剰余金
                                         純資産
                             その他
                     株主資本            評価・換算
                                         合計
                            有価証券
              利益剰余金
                      合計           差額等合計
                            評価差額金
               合計
     当期首残高

               28,000,340       32,428,818       153,956      153,956      32,582,775
     当期変動額
      剰余金の配当
              △2,544,000       △2,544,000                   △2,544,000
      別途積立金の
                  -       -                   -
      積立
      当期純利益
               6,443,302       6,443,302                   6,443,302
      合併による
                      17,124,479                   17,124,479
      増加
      株主資本以外
      の項目の当期
                         -    363,907      363,907       363,907
      変動額(純額)
     当期変動額合計
               3,899,302       21,023,782       363,907      363,907      21,387,689
     当期末残高
               31,899,643       53,452,601       517,864      517,864      53,970,465
                                224/261







                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                      利益剰余金
                                               その他利益剰余金
              資本金           その他     資本剰余金
                                    利益
                                                   運用責
                  資本準備金
                                         別途    研究開発          繰越利益
                                    準備金
                        資本剰余金       合計
                                                   任準備
                                         積立金     積立金          剰余金
                                                   積立金
     当期首残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000      6,696,350
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                        △ 3,200,000
      当期純利益
                                                        15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                -      -      -      -     -      -     -     -   12,450,211
     当期末残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     19,146,562
                  株主資本           評価・換算差額等

              利益剰余金
                                         純資産
                             その他
                     株主資本            評価・換算
                                         合計
                            有価証券
              利益剰余金
                      合計           差額等合計
                            評価差額金
               合計
     当期首残高
               31,899,643       53,452,601       517,864      517,864      53,970,465
     当期変動額
      剰余金の配当
              △ 3,200,000      △ 3,200,000                 △ 3,200,000
      当期純利益
               15,650,211       15,650,211                   15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
                         -    277,137      277,137       277,137
      変動額(純額)
     当期変動額合計
               12,450,211       12,450,211       277,137      277,137      12,727,349
     当期末残高
               44,349,855       65,902,812       795,002      795,002      66,697,815
                                225/261










                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)子会社株式及び関連会社株式

                                 :移動平均法による原価法
      方法
                        (2)その他有価証券
                         時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
                          (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                          平均法により算定)
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                  時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 (1)有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、     平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                          は 、定額法を採用しております。
                        (2)無形固定資産
                          定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                  外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換算

                         し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
                         ております。
                        (2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                        (3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額
                         に基づき計上しております。
                          ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                           末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                           によっております。
                          ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数(5年または10年)による定額法により
                           按分した額を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
                           定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                           費用処理しております。
                        (4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
                        (5)本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
                         備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
     6.消費税等の会計処理                    消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。

                                226/261



                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     会計上の見積りの変更
                   第33期    (自平成29年4月1日           至平成30年3月31日)
       当社は、当事業年度においてシステム統合計画を決定したことに伴い、利用不能となる固定資産につ

      いて耐用年数を短縮し、将来にわたり変更しております。
       これにより、従来の方法と比べて、当事業年度末の減価償却費が413,260千円増加し、営業利益、経
      常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ同額減少しております。
     追加情報

                   第33期    (自平成29年4月1日           至平成30年3月31日)
      当社は、平成29年10月1日付で確定給付企業                       年金  制度を確定拠出年金制度等に移行したことにより、

     「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第1号 平成28年12月16日)及
     び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第2号 平成19年2月7
     日)を適用し、確定給付年金制度の終了の処理を行いました。
      本移行に伴う影響額は、特別損失に退職給付制度終了損として690,899千円を計上しております。
     注記事項

     (貸借対照表関係)
     ※1.有形固定資産の減価償却累計額
                                                        (千円)
                                 第32期                 第33期
                            (平成29年3月31日現在)                 (平成30年3月31日現在)
      建物                                 53,098                 140,580
      器具備品                                 734,064                 847,466
     (損益計算書関係)

     ※1.  関係会社に対する事項
                                                        (千円)
                                 第32期                 第33期
                             (自   平成28年4月       1日       (自   平成29年4月       1日
                              至  平成29年3月31日)                至  平成30年3月31日)
                                        8,183                   -
      雑収入
      関係会社株式売却益                                    -             1,492,680
     ※2.固定資産売却益の内訳

                                                        (千円)
                                 第32期                 第33期
                             (自   平成28年4月       1日       (自   平成29年4月       1日
                              至  平成29年3月31日)                至  平成30年3月31日)
      建物                                   546                  -
      車両運搬具                                   696                  -
      器具備品                                  1,104                    1
                                227/261





                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ※3.固定資産除却損の内訳
                                                        (千円)
                                 第32期                 第33期
                             (自   平成28年4月       1日       (自   平成29年4月       1日
                              至  平成29年3月31日)                至  平成30年3月31日)
      建物                                    -                 298
      器具備品                                  4,727                 8,217
      ソフトウエア                                  2,821                 28,472
      電話加入権                                 16,052                    3
     ※4.固定資産売却損の内訳

                                                        (千円)
                                 第32期                 第33期
                             (自   平成28年4月       1日       (自   平成29年4月       1日
                              至  平成29年3月31日)                至  平成30年3月31日)
      建物                                   543                  -
      器具備品                                  9,779                   134
     ※5.本社移転費用の内訳

                                                        (千円)
                                 第32期                 第33期
                             (自   平成28年4月       1日       (自   平成29年4月       1日
                              至  平成29年3月31日)                至  平成30年3月31日)
      本社移転費用引当金繰入額                                 942,315                    -
      旧本社不動産賃借料                                 418,583                    -
      賃貸借契約解約損                                 150,723                    -
     (株主資本等変動計算書関係)

      第32期(自平成28年4月1日               至平成29年3月31日)
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度           当事業年度末
       発行済株式の種類
                   株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
                        24,000            490            -         24,490

         普通株式
                          -        15,510              -         15,510

        A種種類株式
          合計              24,000           16,000              -         40,000

     (注)普通株式及びA種種類株式の発行済株式総数の増加は、当社統合に伴う新株の発行による増加で
        あります。
      2.配当に関する事項

      (1)配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額(千円)        当額(円)
                   種類
       平成28年6月29日

                         2,544,000         106,000
                  普通株式                      平成28年3月31日           平成28年6月30日
        定時株主総会
                                228/261




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
                         配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                       基準日          効力発生日
                         額(千円)       当額(円)
                種類    原資
                普通

                株式
      平成29年6月21日              利益
                         3,200,000         80,000
                                        平成29年3月31日           平成29年6月22日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
      第33期(自平成29年4月1日               至平成30年3月31日)

      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
       発行済株式の種類
                   株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
                        24,490             -           -         24,490

         普通株式
                        15,510             -           -         15,510

        A種種類株式
                        40,000             -           -         40,000

          合計
      2.配当に関する事項

      (1)配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額(千円)        当額(円)
                   種類
                  普通株式

       平成29年6月21日
                         3,200,000          80,000
                                        平成29年3月31日           平成29年6月22日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                         配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                       基準日          効力発生日
                         額(千円)       当額(円)
                種類    原資
                普通

                株式
      平成30年6月20日              利益
                         12,520,000         313,000
                                        平成30年3月31日           平成30年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
     (金融商品関係)

     1.金融商品の状況に関する事項
      ( 1 ) 金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
                                229/261




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      ( 2 ) 金融商品の内容及びそのリスク
        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引及び株価指数先物取引)を利用して一
       部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
      ( 3 ) 金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することにより、
         リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先
         ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制としてい
         ます。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的
         に行うことで管理しています。
        ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリ
         スク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、十
         分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
      ( ▶ ) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
       照)。
       第32期(平成29年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額                時価            差額
                             (千円)            (千円)            (千円)
                               27,972,477            27,972,477                -
        (1)現金・預金
                               12,366,219            12,366,219                -
        (2)金銭の信託
                               10,164,041            10,164,041                -
        (3)未収委託者報酬
        (4)未収運用受託報酬
                                7,250,239            7,250,239                -
        (5)有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                3,225,878            3,225,878                -
              資産計                 60,978,855            60,978,855                -
                                4,062,695            4,062,695                -
        (1)未払手数料
                                4,062,695            4,062,695                -
              負債計
                                230/261





                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       第33期(平成30年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額                時価            差額
                             (千円)            (千円)            (千円)
                               49,071,217            49,071,217                -
        (1)現金・預金
                               12,083,824            12,083,824                -
        (2)金銭の信託
                               11,769,015            11,769,015                -
        (3)未収委託者報酬
        (4)未収運用受託報酬
                                4,574,225            4,574,225                -
        (5)有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,448,968            1,448,968                -
                               78,947,251            78,947,251                -
              資産計
                                4,629,133            4,629,133                -
        (1)未払手数料
                                4,629,133            4,629,133                -
              負債計
      (注1)金融商品の時価の算定方法

        資 産
        (1)現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        (2)金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有
         価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手
         先金融機関より提示された価格によっております。
        (3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        (5)有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
         ります。
        負 債

        (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
      (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                        (千円)
                                    第32期                第33期
                 区分
                               (平成29年3月31日現在)                (平成30年3月31日現在)
                                         337,468                272,464
        ①非上場株式
                                        3,306,296                3,229,196
        ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                 有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
                                231/261




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
       第32期(平成29年3月31日現在)
                            1年以内       1年超5年以内         5年超10年以内           10年超
                           (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
                           27,972,477              -         -         -
        (1)現金・預金
                           12,366,219              -         -         -
        (2)金銭の信託
                           10,164,041              -         -         -
        (3)未収委託者報酬
                            7,250,239             -         -         -
        (4)未収運用受託報酬
        (5)有価証券及び投資有価証券
                             297,560         320,736         888,110          12,660
          その他有価証券(投資信託)
       第33期(平成30年3月31日現在)

                            1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
                           49,071,217              -         -          -
        (1)現金・預金
                           12,083,824              -         -          -
        (2)金銭の信託
                           11,769,015              -         -          -
        (3)未収委託者報酬
                            4,574,225             -         -          -
        (4)未収運用受託報酬
        (5)有価証券及び投資有価証券
                                -       3,995          -          -
          その他有価証券(投資信託)
     (有価証券関係)

     1.  子会社株式及び関連会社株式
        関係会社株式(第32期の貸借対照表計上額3,306,296千円、第33期の貸借対照表計上額3,229,196千
      円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しており
      ません。
     2.  その他有価証券

      第32期(平成29年3月31日現在)
                                                        (千円)
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                             609,710               146,101              463,608
       ①株式
                            2,384,278              2,091,387               292,891
       ②投資信託
                            2,993,988              2,237,489               756,499
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                 -              -              -
       ①株式
                              231,889              241,951             △10,061
       ②投資信託
                              231,889              241,951             △10,061
       小計
                            3,225,878              2,479,440               746,438
       合計
       (注)非上場株式(貸借対照表計上額337,468千円)については、市場価格がなく、時価を把握                                                   す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
                                232/261



                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      第33期(平成30年3月31日現在)
                                                        (千円)
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,267,157               146,101            1,121,055
       ①株式
                              177,815              153,000              24,815
       ②投資信託
                            1,444,972               299,101            1,145,870
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                 -              -              -
       ①株式
                               3,995              4,000              △  ▶
       ②投資信託
                               3,995              4,000              △  ▶
       小計
                            1,448,968               303,101            1,145,866
       合計
       (注)非上場株式(貸借対照表計上額                    272,464    千円)については、市場価格がなく、時価を把握                          す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
     3.当該事業年度中に売却したその他有価証券

      第32期(自平成28年4月1日               至平成29年3月31日)
                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
              区分
                           (千円)             (千円)             (千円)
                               717,905                 2          79,146
        投資信託
       (注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
          るものであります。
      第33期(自平成29年4月1日               至平成30年3月31日)

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
              区分
                           (千円)             (千円)             (千円)
                               544,326             479,323                -
        株式
                             2,480,288              329,576              21,204

        投資信託
       (注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
          るものであります。
     4.減損処理を行った有価証券

        第32期において、有価証券について12,085千円(その他有価証券)減損処理を行っております。
        第33期において、該当事項はありません。
        なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て
      減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額に
      ついて減損処理を行っております。
                                233/261





                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (退職給付関係)
     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
       なお、    当社は平成29年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するとと
      もに、退職一時金制度を改定しました。
     2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                        (千円)
                                      第32期               第33期
                                 (自   平成28年4月       1日    (自   平成29年4月       1日
                                  至  平成29年3月31日)             至  平成30年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                                  1,086,550               2,718,372
         勤務費用                                 189,127               269,128
         利息費用                                  10,905               7,523
         数理計算上の差異の発生額                                  89,303               61,792
         退職給付の支払額                                △144,062               △111,758
         合併による増加                                1,486,547                   -
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                                    -         △1,316,796
         退職一時金制度改定に伴う増加額                                    -            526,345
       退職給付債務の期末残高                                  2,718,372               2,154,607
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                        (千円)
                                      第32期               第33期
                                 (自   平成28年4月       1日    (自   平成29年4月       1日
                                  至  平成29年3月31日)             至  平成30年3月31日)
       年金資産の期首残高                                      -          1,363,437
         期待運用収益                                  16,033               17,042
         数理計算上の差異の発生額                                  1,894                -
         事業主からの拠出額                                  37,402               36,672
         退職給付の支払額                                 △28,876                  -
         合併による増加                                1,336,984                   -
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                                    -         △1,417,152
       年金資産の期末残高                                  1,363,437                   -
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

      費用の調整表
                                                        (千円)
                                      第32期               第33期
                                 (平成29年3月31日現在)               (平成30年3月31日現在)
       積立型制度の退職給付債務                                  1,275,346                   -
       年金資産                                 △1,363,437                    -
                                         △88,090                  -
       非積立型制度の退職給付債務                                  1,443,026               2,154,607
       未積立退職給付債務                                  1,354,935               2,154,607
       未認識数理計算上の差異                                  △430,203               △204,636
       未認識過去勤務費用                                   △4,852             △312,836
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   919,879             1,637,133
       退職給付引当金                                  1,245,019               1,637,133

       前払年金費用                                  △325,140                   -
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   919,879             1,637,133
                                234/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                        (千円)
                                      第32期               第33期
                                 (自   平成28年4月       1日    (自   平成29年4月       1日
                                  至  平成29年3月31日)             至  平成30年3月31日)
       勤務費用                                   189,127               269,128
       利息費用                                    10,905               7,523
       期待運用収益                                  △16,033               △17,042
       数理計算上の差異の費用処理額                                    78,229               88,417
       過去勤務費用の費用処理額                                    4,852              39,611
       退職一時金制度改定に伴う費用処理額                                      -            70,560
       その他                                    7,498             △1,620
       確定給付制度に係る退職給付費用                                   274,580               456,577
       制度移行に伴う損失(注)                                      -            690,899
       (注)特別損失に計上しております。
      (5)年金資産に関する事項

         ①年金資産の主な内訳
          年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                      第32期               第33期
                                 (平成29年3月31日現在)               (平成30年3月31日現在)
         株式                                  31.5%                 -
         債券                                  29.0%                 -
         共同運用資産                                  24.1%                 -
         生命保険一般勘定                                  10.5%                 -
         現金及び預金                                  4.6%                -
         合計                                 100.0%                  -
         ②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金
         資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

         主要な数理計算上の計算基礎
                                      第32期               第33期
                                 (平成29年3月31日現在)               (平成30年3月31日現在)
       割引率                               0.02%~1.09%                   0.09  %
       長期期待運用収益率                                    2.50%                 -
       予想昇給率                               1.00%~8.73%               1.00%~4.42%
     3.簡便法を適用した確定給付制度

      (1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                        (千円)
                                      第32期               第33期
                                 (自   平成28年4月       1日    (自   平成29年4月       1日
                                  至  平成29年3月31日)             至  平成30年3月31日)
       退職給付引当金の期首残高                                      -          △300,927
         退職給付費用                                  22,562               53,156
         退職給付の支払額                                    -               -
         制度への拠出額                                 △36,177               △35,640
         合併による増加                                △287,313                   -
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                                    -            391,600
         退職一時金制度改定に伴う振替額                                    -          △108,189
       退職給付引当金の期末残高                                 △300,927                   -
                                235/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
      費用の調整表
                                                        (千円)
                                      第32期               第33期
                                 (平成29年3月31日現在)               (平成30年3月31日現在)
       積立型制度の退職給付債務                                   789,261                  -
       年金資産                                 △1,150,443                    -
                                         △361,181                   -
       非積立型制度の退職給付債務                                    60,254                 -
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  △300,927                   -
       退職給付引当金                                    60,254                 -

       前払年金費用                                  △361,181                   -
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  △300,927                   -
      (3)退職給付費用

        簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度                         22,562千円 当事業年度53,156千円
     4.確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度61,817千円、当事業年度                                         86,141    千円であります。
     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 第32期                  第33期
                             (平成29年3月31日現在)                  (平成30年3月31日現在)
                                      (千円)                  (千円)
        繰延税金資産
                                124,081                  290,493
         未払事業税
                                 11,054                  11,683
         未払事業所税
                                441,996                  426,815
         賞与引当金
                                 84,152                  81,186
         未払法定福利費
                                 86,421                  90,524
         資産除去債務
         減価償却超過額(一括償却資産)                         10,666                  11,331
                                116,920                  176,791
         減価償却超過額
         繰延資産償却超過額(税法上)                        32,949                  34,977
                                399,808                  501,290
         退職給付引当金
                                 66,282                  60,941
         時効後支払損引当金
                                 14,295                  13,173
         ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                 69,683                  28,976
         投資有価証券評価損
                                 12,344                   9,186
         未払給与
                                289,865                   47,947
         本社移転費用引当金
                                 14,309                  29,193
         その他
                               1,941,573                  1,981,254
        繰延税金資産小計
                                   -                  -
         評価性引当額
                               1,941,573                  1,981,254
        繰延税金資産合計
        繰延税金負債
                               △210,151                      -
         前払年金費用
                               △159,429                  △281,720
         その他有価証券評価差額金
                               △369,581                  △281,720
        繰延税金負債合計
                                236/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                               1,571,992                  1,699,533
        繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
     ( 企業結合等関係        )

      当社(以下「AMOne」という)は、平成28年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会
     社(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株
     式会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合
     4社」という)間の「統合契約書」に基づき、平成28年10月1日付で統合いたしました。
     1.結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
       結合当事企業                                              新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
     2.企業結合日

      平成28年10月1日
     3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
      吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
      割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
     5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「                               MHFG  」という)及び第一生命ホールディ
      ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
      メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
      両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
      ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
     6.合併比率

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                          DIAM                      MHAM
         会社名
                       (存続会社)                      (消滅会社)
      合併比率(*)                    1                     0.0154
      (*)   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7.交付した株式数

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
      有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
      15,510株を交付しました。
                                237/261




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     8.経済的持分比率(議決権比率)
      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00%
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00%
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00%
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
     9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                 MHFG  が、
      結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
      し、DIAMが被取得企業となるものです。
     10.会計処理

       「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
      合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
      13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
      の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       (1)財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
         平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
       (2)被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
       (3)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債
          b.発生原因
                               の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       (4)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                  11,605,537千円
                    うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          (注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
       (5)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                      53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                      53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                           16.9年
                                238/261





                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
       (1)貸借対照表項目
       流動資産                      -千円
       固定資産                 114,270,495千円
       資産合計                 114,270,495千円
       流動負債                      -千円
       固定負債                 13,059,836千円
       負債合計                 13,059,836千円
       純資産                 101,210,659千円
       (注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額
          45,200,838千円が含まれております。
       (2)損益計算書項目
       営業収益                      -千円
       営業利益                 △9,012,128千円
       経常利益                 △9,012,128千円
       税引前当期純利益                 △9,012,128千円
       当期純利益                 △7,419,617千円
       1株当たり当期純利益                 △185,490円43銭
       (注)営業利益には、のれんの償却額3,811,241千円及び顧客関連資産の償却額5,233,360千円
          が含まれております。
     (資産除去債務関係)

       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
      を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
      負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
      うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
     (セグメント情報等)

     1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

      第32期(自平成28年4月1日                至平成29年3月31日)            及び  第33期(自平成29年4月1日                至平成30年3月31
     日)
      (1)サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
                                239/261



                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (関連当事者情報)
     1. 関連当事者との取引
     (1)親会社及び法人主要株主等
     第32期(自平成28年4月1日               至平成29年3月31日)
     該当はありません。
     第33期(自平成29年4月1日               至平成30年3月31日)

     該当はありません。
     (2)子会社及び関連会社等

     第32期(自平成28年4月1日               至平成29年3月31日)
     該当はありません。
     第33期(自平成29年4月1日               至平成30年3月31日)

     該当はありません。
     (3)兄弟会社等

     第32期(自平成28年4月1日               至平成29年3月31日)
                資本金    事業の    議決権      関係内容
                 又は   内容又    等の所
       会社等の      住所                         取引の内容       取引金額      科目    期末残高
                            役員の     事業上
     属
                出資金    は職業    有(被
        名称                                     (千円)           (千円)
                            兼任等     の関係
     性
                        所有)
                         割合
                14,040         -    -               4,530,351            767,732
       株式会社      東京都        銀行業            当社設定      投資信託の             未払
       みずほ銀      千代田                    投資信託      販売代行手             手数料
                 億円
       行      区                    の販売      数料
                                              100,000
                 500        -    -        信託元本の                 12,366,219
       資産管理      東京都        資産管            当社信託                  金銭の
     親
                                      払戻(純
       サービス      中央区        理等            財産の運                  信託
                 億円
     会
                                      額)
       信託銀行                         用
     社
       株式会社                                        7,080
                                      信託報酬の
     の
                                      支払
     子
                1,251         -    -               5,061,766           1,166,212
       みずほ証      東京都        証券業            当社設定      投資信託の             未払
     会
       券株式会      千代田                    投資信託      販売代行手             手数料
                 億円
     社
       社      区                    の販売      数料
                2,473         -    -               2,520,431           2,722,066
       みずほ信      東京都        信託銀            投資一任      運用受託報             未収運
       託銀行株      中央区        行業            契約の締      酬の受取             用受託
                 億円
       式会社                         結                  報酬
     第33期(自平成29年4月1日               至平成30年3月31日)

                資本金    事業の    議決権      関係内容
                 又は   内容又    等の所
       会社等の      住所                         取引の内容       取引金額      科目    期末残高
                            役員の     事業上
     属
                出資金    は職業    有(被
        名称                                     (千円)           (千円)
                            兼任等     の関係
     性
                        所有)
                         割合
                14,040         -    -               6,470,802            894,336
       株式会社      東京都        銀行業            当社設定      投資信託の             未払
     親
       みずほ銀      千代田                    投資信託      販売代行手             手数料
                 億円
     会
       行      区                    の販売      数料
     社
     の
                1,251         -    -               9,079,083           1,549,208
       みずほ証      東京都        証券業            当社設定      投資信託の             未払
     子
       券株式会      千代田                    投資信託      販売代行手             手数料
                 億円
     会
       社      区                    の販売      数料
     社
                                240/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     取引条件及び取引条件の決定方針等
     (注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
     (注2)信託報酬は、一般的取引条件を勘案した料率が適用されております。
     (注3)運用受託報酬は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
     (注4)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

      (1)親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
      (2)重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
     (1株当たり情報)

                                第32期                   第33期
                           (自   平成28年4月       1日        (自   平成29年4月       1日
                            至  平成29年3月31日)                 至  平成30年3月31日)
     1株当たり純資産額                            1,349,261円64銭                   1,667,445円37銭
     1株当たり当期純利益金額                             201,491円22銭                   391,255円29銭

     (注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
     (注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                第32期                   第33期
                           (自   平成28年4月       1日        (自   平成29年4月       1日
                            至  平成29年3月31日)                 至  平成30年3月31日)
     当期純利益金額                             6,443,302千円                  15,650,211千円
     普通株主及び普通株主と同等の

                                         -                   -
     株主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の

                                  6,443,302千円                  15,650,211千円
     株式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の

                                     31,978株
     株式の期中平均株式数                                                  40,000株
     (うち普通株式)                               (24,244株)                    (24,490株)
     (うちA種種類株式)                                (7,734株)                  (15,510株)
     (注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
                                241/261






                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (1)中間貸借対照表
                                                    (単位:千円)
                                          第34期中間会計期間末
                                         (平成30年9月30日現在)
                 (資産の部)
      流動資産
       現金・預金                                               34,067,025
       金銭の信託                                               18,936,052
       未収委託者報酬                                               12,755,452
       未収運用受託報酬                                               3,856,616
       未収投資助言報酬                                                346,291
       未収収益                                                 58,816
       前払費用                                                722,476
       その他                                                443,661
                             流動資産計                        71,186,392
      固定資産

       有形固定資産                                               1,564,959
        建物                                  ※1            1,139,616
        器具備品                                  ※1             425,343
       無形固定資産                                               2,666,559
        ソフトウエア                                               875,280
        ソフトウエア仮勘定                                              1,787,307
        電話加入権                                                3,931
        電信電話専用施設利用権                                                  40
       投資その他の資産                                               8,242,396
        投資有価証券                                              2,436,769
        関係会社株式                                              3,229,196
        長期差入保証金                                              1,318,800
        繰延税金資産                                              1,167,835
        その他                                                89,794
                              固定資産計                        12,473,915
                  資産合計                                    83,660,307
                                242/261








                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                    (単位:千円)
                                          第34期中間会計期間末
                                         (平成30年9月30日現在)
                 (負債の部)
      流動負債
       預り金                                               2,420,695
       未払金                                               5,448,301
        未払収益分配金                                                1,091
        未払償還金                                                48,968
        未払手数料                                              4,999,441
        その他未払金                                               398,799
       未払費用                                               6,877,637
       未払法人税等                                               3,090,099
       未払消費税等                                                599,967
       前受収益                                                 70,778
       賞与引当金                                               1,310,878
       役員賞与引当金                                                 25,584
                              流動負債計                        19,843,940
      固定負債
       退職給付引当金                                               1,739,495
       時効後支払損引当金                                                177,842
                              固定負債計                         1,917,338
                  負債合計                                    21,761,279
                 (純資産の部)
      株主資本
       資本金                                               2,000,000
       資本剰余金                                               19,552,957
        資本準備金                                              2,428,478
        その他資本剰余金
                                                      17,124,479
       利益剰余金                                               39,054,769
        利益準備金                                               123,293
        その他利益剰余金                                              38,931,475
         別途積立金                                             31,680,000
         繰越利益剰余金                                             7,251,475
                              株主資本計                        60,607,726
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金
                                                      1,291,302
                         評価・換算差額等計                             1,291,302
                  純資産合計                                    61,899,028
                負債・純資産合計                                      83,660,307
                                243/261





                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (2)中間損益計算書
                                                    (単位:千円)
                                        第34期中間会計期間
                                   (自平成30年4月1日至平成30年9月30日)
      営業収益
       委託者報酬                                42,913,511
       運用受託報酬
                                        8,532,726
       投資助言報酬                                  628,443
       その他営業収益
                                         58,808
                        営業収益計                             52,133,489
      営業費用
       支払手数料                                18,339,539
       広告宣伝費                                  179,085
       公告費                                    125
       調査費                                12,096,339
        調査費                                4,887,455
        委託調査費                                7,208,884
       委託計算費                                  514,718
       営業雑経費                                  613,114
        通信費                                 23,463
        印刷費                                 467,622
        協会費                                 31,454
        諸会費                                 17,206
        支払販売手数料                                 73,367
                        営業費用計                             31,742,923
      一般管理費
       給料                                 4,854,622
        役員報酬                                 92,217
        給料・手当                                4,634,136
        賞与                                 128,268
       交際費                                  26,068
       寄付金                                   5,806
       旅費交通費                                  164,824
       租税公課                                  284,716
       不動産賃借料                                  779,131
       退職給付費用                                  256,835
       固定資産減価償却費                              ※1    294,442
       福利厚生費                                  22,384
       修繕費                                  12,644
       賞与引当金繰入額                                 1,310,878
       役員賞与引当金繰入額                                  25,584
       機器リース料                                    60
       事務委託費                                 1,757,115
       事務用消耗品費                                  70,698
       器具備品費                                   3,043
       諸経費                                  98,264
                       一般管理費計                               9,967,124
      営業利益                                                10,423,441
                                244/261




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                    (単位:千円)
                                        第34期中間会計期間
                                   (自平成30年4月1日至平成30年9月30日)
      営業外収益
       受取利息                                    887
       受取配当金                                  49,212
       時効成立分配金・償還金                                   8,482
       時効後支払損引当金戻入額                                  19,806
       雑収入                                  12,895
                       営業外収益計                                 91,283
      営業外費用
       為替差損                                  19,977
       金銭の信託運用損                                  23,814
       雑損失                                   3,708
                       営業外費用計                                 47,500
      経常利益                                                10,467,225
      特別損失
       固定資産除却損                                  18,830
                        特別損失計                               18,830
      税引前中間純利益                                                10,448,394
      法人税、住民税及び事業税                                                2,910,819
      法人税等調整額                                                 312,661
      法人税等合計                                                3,223,481
      中間純利益                                                7,224,913
                                245/261











                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (3)中間株主資本等変動計算書
      第34期中間会計期間(自平成30年4月1日至平成30年9月30日)
                                                      (単位:千円)
                                  株主資本
                       資本剰余金                      利益剰余金
                                              その他利益剰余金
             資本金
                        その他    資本剰余金      利益
                                                  運用責
                  資本準備金
                                       別途    研究開発           繰越利益
                       資本剰余金       合計     準備金
                                                  任準備
                                       積立金     積立金           剰余金
                                                  積立金
     当期首残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    24,580,000       300,000     200,000      19,146,562
     当中間期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 12 ,520,000
      中間純利益
                                                        7, 224,913
      別途積立金
                                       7,100,000
      の積立
      研究開発
                                            △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
                                                 △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰
                                                       △6,600,000
      余金の取崩
      株主資本以
      外の項目の
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
                -     -     -     -     -  7,100,000     △300,000     △200,000      △11,895,086
     合計
     当中間期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000         -     -    7,251,475
                 株主資本           評価・換算差額等

             利益剰余金                         純資産
                           その他
                    株主資本           評価・換算
                                       合計
                           有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高
              44,349,855       65,902,812       795,002     795,002     66,697,815
     当中間期変動額
      剰余金の配当
             △12,520,000       △12,520,000                 △12,520,000
      中間純利益
              7,224,913       7,224,913                 7,224,913
      別途積立金
              7,100,000       7,100,000                 7,100,000
      の積立
      研究開発
              △300,000       △300,000                 △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
              △200,000       △200,000                 △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰
             △6,600,000       △6,600,000                 △6,600,000
      余金の取崩
      株主資本以
      外の項目の
                           496,300     496,300       496,300
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
             △5,295,086       △5,295,086       496,300     496,300     △4,798,786
     合計
     当中間期末残高
              39,054,769       60,607,726      1,291,302     1,291,302      61,899,028
                                246/261




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     重要な会計方針
                        (1)子会社株式及び関連会社株式
     1.有価証券の評価基準及び評
                                 :移動平均法による原価法
       価方法
                        (2)その他有価証券
                         時価のあるもの:中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                         (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
                          均法により算定)
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び                時価法

       評価方法
                        (1)有形固定資産

     3.固定資産の減価償却の方法
                         定率法を採用しております。
                          ただし、     平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は 、定額法を採用しております。
                         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                 …
                         建物           6~18年
                                 …
                         器具備品           2~20年
                        (2)無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本                 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

                        に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
                        (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

     5.引当金の計上基準
                         ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
                         上しております。
                        (2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
                         計上しております。
                        (3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、           当事業年度末       における退職給付債務の見込額
                         に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
                         を計上しております。
                          ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
                           期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                           基準によっております。
                          ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
                           を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
                           定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                           費用処理しております。
                        (4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
     6.消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                        す。
                                247/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     表示方法の変更
                           第34期中間会計期間

                     (自平成30年4月1日           至平成30年9月30日)
      「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当中間

     会計期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
     負債の区分に表示する方法に変更しました。
     注記事項


     (中間貸借対照表関係)
                                       第34期中間会計期間末

                項目
                                      (平成30年9月30日現在)
      ※1.有形固定資産の減価償却累計額

                               建物           …   184,810千円
                               器具備品           …   860,618千円
     (中間損益計算書関係)

                                       第34期中間会計期間

                項目
                                 (自平成30年4月1日           至平成30年9月30日)
      ※1.減価償却実施額

                               有形固定資産           …   112,547千円
                               無形固定資産           …   181,894千円
     (中間株主資本等変動計算書関係)

      第34期中間会計期間(自平成30年4月1日                      至平成30年9月30日)
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

      発行済株式の種類
                  株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
                       24,490              -           -         24,490

        普通株式
                       15,510              -           -         15,510

       A種種類株式
         合計             40,000              -           -         40,000

                                248/261






                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     2.配当に関する事項
     (1)配当金支払額
                        配当金の       1株当たり

         決議         株式の                        基準日          効力発生日
                         総額       配当額
                  種類
                        (千円)        (円)
                 普通株式

      平成30年6月20日
                        12,520,000          313,000
                                        平成30年3月31日           平成30年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     (2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
     (金融商品関係)

     第34期中間会計期間末(平成30年9月30日現在)
     金融商品の時価等に関する事項
     平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
     ります。
     なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参照)。
                         中間貸借対照表計上額                  時価            差額
                            (千円)              (千円)            (千円)
                               34,067,025              34,067,025              -
     (1)現金・預金
                               18,936,052              18,936,052              -
     (2)金銭の信託
                               12,755,452              12,755,452              -
     (3)未収委託者報酬
                               3,856,616              3,856,616              -
     (4)未収運用受託報酬
     (5)有価証券及び投資有価証券
                               2,164,304              2,164,304              -
        その他有価証券
                               71,779,451              71,779,451              -
             資産計
                               4,999,441              4,999,441              -
     (1)未払手数料
                               4,999,441              4,999,441              -
             負債計
     (注1)金融商品の時価の算定方法

     資 産
     (1)現金・預金
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
     (2)金銭の信託

       有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
      券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
      より提示された価格によっております。
                                249/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
     (5)有価証券及び投資有価証券

       これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
      す。
     負 債

     (1)未払手数料
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                         中間貸借対照表計上額
                  区分
                                            (千円)
                                                        272,464
      ①非上場株式
                                                      3,229,196
      ②関係会社株式
      ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
       を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                              有価証券及び投資有価証券                 その他有価証
       券 」には含めておりません。
      ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
       価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
                                250/261











                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (有価証券関係)
                           第34期中間会計期間末

                          (平成30年9月30日現在)
     1.子会社株式

       関係会社株式(中間貸借対照表計上額                     3,229,196     千円)は、市場価格がなく、時価を把握するこ
       とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     2.その他有価証券

                       中間貸借対照表               取得原価             差額
            区 分
                       計上額(千円)               (千円)            (千円)
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,976,064             146,101           1,829,962
       ①株式
       ②投資信託                       184,247            153,000             31,247
       小計                      2,160,311             299,101           1,861,209
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                 -            -            -
       ①株式
       ②投資信託                        3,993            4,000             △6
       小計                        3,993            4,000             △6
       合計                      2,164,304             303,101           1,861,202
      (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額                       272,464    千円)については、市場価格がなく、時価を把
       握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
       せん。
     (企業結合等関係)

      当社(以下「AMOne」という)は、平成28年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会
     社(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株
     式会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合
     4社」という)間の「統合契約書」に基づき、平成28年10月1日付で統合いたしました。
     1.結合当事企業

                     DIAM           MHAM           TB
     結合当事企業                                               新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
     2.企業結合日

      平成28年10月1日
     3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
      吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
      割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
                                251/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     5.企業結合の主な目的
       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「                               MHFG  」という)及び第一生命ホールディ
      ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
      メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
      両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
      ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
     6.合併比率

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                            DIAM                      MHAM
         会社名
                          (存続会社)                      (消滅会社)
      合併比率(*)                       1                     0.0154
      (*)   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7.交付した株式数

       「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
      有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
      15,510株を交付しました。
     8.経済的持分比率(議決権比率)

       MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00%
       MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00%
       MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00%
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
     9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                 MHFG  が、
      結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
      し、DIAMが被取得企業となるものです。
     10.会計処理

       「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
      合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
      13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
      の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       (1)中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
         平成30年4月1日から平成30年9月30日まで
       (2)被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式           144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
       (3)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                               債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
                                252/261




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       (4)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                  11,605,537千円
                    うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          (注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
             額には含まれておりません。
       (5)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
          種類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                      53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                      53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                           16.9年
     12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

       (1)貸借対照表項目
       流動資産                      -千円
       固定資産                 109,432,950千円
       資産合計                 109,432,950千円
       流動負債                      -千円
       固定負債                 11,942,856千円
       負債合計                 11,942,856千円
       純資産                 97,490,094千円
       (注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額68,602,354千円及び顧客関連資産の金額
          42,580,212千円が含まれております。
       (2)損益計算書項目

       営業収益                      -千円
       営業利益                 △4,521,569千円
       経常利益                 △4,521,569千円
       税引前中間純利益                 △4,521,569千円
       中間純利益                 △3,720,565千円
       1株当たり中間純利益                 △93,014円14銭
       (注)営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,620,626千円
          が含まれております。
     (資産除去債務関係)

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を

     有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負
     債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
     当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
                                253/261




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (セグメント情報等)
     第34期中間会計期間(自平成30年4月1日                      至平成30年9月30日)
     1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

     (1)サービスごとの情報
         サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
     (2)地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
     (1株当たり情報)

                            第34期中間会計期間
                      (自平成30年4月1日           至平成30年9月30日)
      1株当たり純資産額                                   1,547,475円72銭

      1株当たり中間純利益金額                                    180,622円83銭

     (注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
        ません。
                                254/261








                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                        第34期中間会計期間
                                  (自平成30年4月1日           至平成30年9月30日)
       中間純利益金額                                   7,224,913千円

       普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                                                -
       ない金額
       普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
                                          7,224,913千円
       間純利益金額
       普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                                            40,000株
       均株式数
      (うち普通株式)                                     (24,490株)
      (うちA種種類株式)                                     (15,510株)
     (注)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
     (重要な後発事象)

                           第34期中間会計期間
                     (自平成30年4月1日           至平成30年9月30日)
      アセットマネジメントOne株式会社(取締役社長:菅野                              暁、以下「AM-One」)は、平成30年6月1日に

     株式会社みずほ銀行(頭取:藤原                   弘治)と締結した株式譲渡基本合意書に基づき、平成30年11月1日
     に株式譲渡契約を締結の上、同日付でみずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株式会社
     (取締役社長:安藤           学、以下「MGAI」)の発行済株式の全てを取得し、子会社化しました。本再編に
     伴いMGAIは、商号をアセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ株式会社(取締役社
     長:安藤     学、以下「AMOAI」)に改称しました。
     1.株式取得の目的

       本再編により、AM-OneとAMOAI(旧MGAI)は両社のオルタナティブ投資のゲートキーピング(※)に係
      る機能について一体運営を行ない、ゲートキーピング能力と受託体制の強化を実現するとともに、株
      式会社みずほフィナンシャルグループ及び第一生命ホールディングス株式会社とも連携し、お客さま
      の多様なニーズに応えるものであります。
       (※)外部の運用会社およびファンドを調査し、優良なファンドを選定・管理すること
     2.株式取得対象会社の概要

      (1)    商号       : アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ株式会社
      (2)    事業内容:投資運用業務、投資助言・代理業務
      (3)    資本金      :10億円(平成30年11月1日現在)
     3.株式取得の時期

      平成30年11月1日
     4.取得する株式の数、取得原価及び取得後の議決権比率

      (1)取得株式数                   : 20,000株
      (2)取得原価                    : 12億7千万円
      (3)取得後の議決権比率               :100  %
                                255/261



                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     4【利害関係人との取引制限】
       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
       る行為が禁止されています。
      (1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      (2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。)。
      (3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      (4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      (5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
     5【その他】

      (1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         2018年6月20日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
         委託会社は、株式会社みずほ銀行から、みずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株
         式会社(以下「MGAI」といいます。)の発行済株式の全てについて2018年11月1日付で譲り受
         け、MGAIを100%子会社(新商号:アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ
         株式会社)としました。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
                                256/261






                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     第2【その他の関係法人の概況】
     1【名称、資本金の額及び事業の内容】
      (1)受託会社
        a.名称
          みずほ信託銀行株式会社
        b.資本金の額
          2018年3月末日現在 247,369百万円
        c.事業の内容
          日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
      (2)販売会社

        販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                           資本金の額
             名      称                          事  業  の  内  容
                          (単位:百万円)
                              1,404,065
        株式会社みずほ銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
        富国生命保険相互会社                   (※1)    116,000     日本において保険業務を営んでおります。

        (注)資本金の額は2018年3月末日現在
        (※1)「基金」および「基金償却積立て額」の総額
     2【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
      (1)  委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
      (2)  信託財産の計算
      (3)  信託財産に関する報告書の作成
      (4)  その他上記に付帯する業務
      「販売会社」は、以下の業務を行います。

      (1)  募集の取扱い
      (2)  追加設定の申込事務
      (3)  信託契約の一部解約事務
      (4)  受益者に対する一部解約金および償還金の支払い
      (5)  受益者に対する収益分配金の再投資
      (6)  受益者に対する投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の交付
      (7)  その他上記に付帯する業務
     3【資本関係】

      該当事項はありません。
       ※持株比率5%以上を記載します。
                                257/261



                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     第3【参考情報】
      ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

                 書類名                           提出年月日
     有価証券届出書の訂正届出書                            2018年11月27日

     半期報告書                            2018年11月27日

                                258/261


















                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書
                                                 平成30年5月30日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会          御 中
                          新日本有限責任監査法人

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         湯原  尚          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         山野  浩          印
                          業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月
     31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
     重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
     し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
     に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
     を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
     得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
     続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
     選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
     が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
     の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
     適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
     含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、アセットマネジメントOne株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
     業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上
     (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
     (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

                                259/261




                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書
                                                平成31年4月12日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会  御 中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士    湯原 尚    印
                       業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられている4資産分散投資・スタンダード<DC年金>の平成30
     年2月28日から平成31年2月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益
     及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、4資産分散投資・スタンダード<DC年金>の平成31年2月25日現在の信託財産
     の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示し
     ているものと認める。
     利害関係

      アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以  上
     (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

     ております。
     (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
                                260/261


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                       独立監査人の中間監査報告書
                                                平成30年11月30日
     アセットマネジメントOne株式会社
      取 締 役 会           御 中
                           EY新日本有限責任監査法人

                            指定有限責任社員
                                         公認会計士         湯原  尚 印
                            業  務  執  行  社  員
                            指定有限責任社員
                                         公認会計士         山野  浩 印
                            業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月
     31日までの第34期事業年度の中間会計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)に係
     る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
     針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
     間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
     が含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
     準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
     有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
     るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
     監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
     は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
     続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
     見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
     査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
     中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
     含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
     基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の平成30年9月30日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する中間会計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)の経営成績に関する有用な
     情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上
     (注1)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

     管しております。
     (注2)XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
                                261/261


PDFをダウンロード

関連コンテンツ

このエントリーをはてなブックマークに追加

書類提出日で検索

今日注目の企業・投資家

お知らせ

2023年2月15日

2023年1月より一部報告書の通知、表示が旧社名で通知、表示される現象が発生しておりました。対応を行い現在は解消しております。

2023年2月15日

メール通知設定可能件数を15件から25件に変更しました。

2023年1月7日

2023年分の情報が更新されない問題、解消しました。

2023年1月6日

2023年分より情報が更新されない状態となっております。原因調査中です。

2022年4月25日

社名の変更履歴が表示されるようになりました

2020年12月21日

新規上場の通知機能を追加しました。Myページにて通知の設定が行えます。

2020年9月22日

企業・投資家の個別ページに掲載情報を追加しました。また、併せて細かい改修を行いました。

2019年3月22日

2019年4月より、5年より前の報告書については登録会員さまのみへのご提供と変更させていただきます。

2017年10月31日

キーワードに関する報告書の検出処理を改善いたしました。これまで表示されていなかった一部の報告書にも「増加」「減少」が表示されるようになっりました。

2017年2月12日

キーワードに関する報告書のRSS配信を開始いたしました。

2017年1月23日

キーワードに関する報告書が一覧で閲覧できるようになりました。