米国コア・バランス・ファンド 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
| 提出書類 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 米国コア・バランス・ファンド |
| カテゴリ | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） |
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 令和１年５月 22 日
【発行者名】
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 松下 隆史
【本店の所在の場所】 東京都港区愛宕二丁目５番１号
【事務連絡者氏名】 植松 克彦
【電話番号】 03-5405-0784
【届出の対象とした募集内国投資 米国コア・バランス・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型）
信託受益証券に係るファンドの 米国コア・バランス・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型）
名称】 米国コア・バランス・ファンド（為替ヘッジあり 資産成長型）
米国コア・バランス・ファンド（為替ヘッジなし 資産成長型）
【届出の対象とした募集内国投資 各々につき、１兆円を上限とします。
信託受益証券の金額】
【縦覧に供する場所】 該当ありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
2019 年３月 15 日付 をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）の記載事項の
うち、有価証券報告書の提出等に伴う訂正事項がありますので、本訂正届出書を提出するものでありま
す。
２【訂正個所および訂正事項】
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第一部【証券情報】
下線部は訂正部分を示します。
＜訂正前＞
( ２ ) 内国投資信託受益証券の形態等
（以下略）
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用
を受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下
位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関
等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記
載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社である 三井住友
アセットマネジメント株式会社（ 2019 年４月１日より、三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社とな
ります（予定）。以下、新会社名を記載します。） は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替
受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありませ
ん。
（以下略）
( ４ ) 発行（売出）価格
（以下略）
※
照会先の名称 ホームページ
電話番号
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
( 注 ) 委託会社に対する照会先の情報は、 2019 年４月１日現在（予定）のものです（以下同じ。）。
※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきます。
( ５ ) 申込手数料
申込手数料は、申込価額（発行価格）に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、
3.24 ％（税抜 3.0 ％）を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。
（以下略）
です。
( ６ ) 申込単位
（以下略）
＜訂正後＞
( ２ ) 内国投資信託受益証券の形態等
（以下略）
ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律（以下「社振法」といいます。）の規定の適用
を受け、受益権の帰属は、後述の「 (11) 振替機関に関する事項」に記載の振替機関及び当該振替機関の下
位の口座管理機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関
等」といいます。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記
載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。委託会社である 三井住友
ＤＳアセットマネジメント株式会社 は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示す
る受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
（以下略）
( ４ ) 発行（売出）価格
（以下略）
※
照会先の名称 ホームページ
電話番号
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社 0120-88-2976 https://www.smd-am.co.jp
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※お問い合わせは、午前９時～午後５時（土、日、祝・休日を除く）までとさせていただきます。
( ５ ) 申込手数料
申込手数料は、申込価額（発行価格）に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、
＊
3.24 ％ （税抜 3.0 ％）を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。
（以下略）
です。
＊消費税率が 10 ％になった場合は、 3.3 ％となります。
( ６ ) 申込単位
（以下略）
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第二部【ファンド情報】
第１ 【ファンドの状況】
１ ファンドの性格
下線部は訂正部分を示します。
＜訂正前＞
( ２ ) ファンドの沿革
（以下略）
2019 年４月１日 ファンドの委託会社としての業務を大和住銀投信投資顧問株式会社から三井住友Ｄ
Ｓアセットマネジメント株式会社へ承継 （予定）
( ３ ) ファンドの仕組み
（以下略）
② 委託会社等の概況
・資本金の額 20 億円（ 2019 年４月１日現在 （予定） ）
・会社の沿革 1985 年７月 15 日 三生投資顧問株式会社設立
（以下略）
2019 年４月１日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳア
セットマネジメント株式会社に商号変更 （予定）
・大株主の状況（ 2019 年４月１日現在 （予定） ）
（以下略）
＜訂正後＞
( ２ ) ファンドの沿革
（以下略）
2019 年４月１日 ファンドの委託会社としての業務を大和住銀投信投資顧問株式会社から三井住友Ｄ
Ｓアセットマネジメント株式会社へ承継
( ３ ) ファンドの仕組み
（以下略）
② 委託会社等の概況
・資本金の額 20 億円（ 2019 年４月１日現在）
・会社の沿革 1985 年７月 15 日 三生投資顧問株式会社設立
（以下略）
2019 年４月１日 大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友ＤＳア
セットマネジメント株式会社に商号変更
・大株主の状況（ 2019 年４月１日現在）
（以下略）
２ 投資方針
下線部は訂正部分を示します。
＜訂正前＞
( ２ ) 投資対象
（以下略）
当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要
（以下略）
投資信託証券の概要は、 2018 年９月末 現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。
（以下略）
( ３ ) 運用体制
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（以下略）
②委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、信
託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
※上記の運用体制は、 2019 年４月１日現在（予定）のものです。
( ４ ) 分配方針
（以下略）
＜訂正後＞
( ２ ) 投資対象
（以下略）
当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要
（以下略）
投資信託証券の概要は、 2019 年３月末 現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。
（以下略）
( ３ ) 運用体制
（以下略）
②委託会社によるファンドの関係法人（販売会社を除く）に対する管理体制
ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務（保管・管理・計算等）を通じて、信
託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
( ４ ) 分配方針
（以下略）
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３ 投資リスク
＜リスクの管理体制＞
下線部は訂正部分を示します。
＜訂正前＞
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める各種
投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵守状況の確
認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク管理会議およびコ
ンプライアンス会議に報告されます。 （ 2019 年４月１日現在（予定））
＜訂正後＞
委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める各種
投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵守状況の確
認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク管理会議およびコ
ンプライアンス会議に報告されます。
＜参考情報＞
原届出書の内容は下記事項の内容に訂正されます。
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４ 手数料等及び税金
下線部は訂正部分を示します。
＜訂正前 ＞
( １ ) 申込手数料
申込手数料は、申込価額（発行価格）に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、
3.24 ％ （税抜 3.0 ％）を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。
（以下略）
です。
( ２ ) 換金（解約）手数料
（以下略）
( ３ ) 信託報酬等
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率
1.809 ％（税抜 1.675 ％）を乗じて得た金額 とします。 委託会社は販売会社に対して、販売会社の行う業
務に対する代行手数料を支払います。委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は以下の表のとお
りです。
（以下略）
㭟匰픰ꄰ줰䱢閌읛ﺌ愰栰夰譢閌읏ដ㱒㠰朰漰Żꅴ٘㆑汻䤰䱞瑳 0.04 ％程度かかりますので、当
ファンドにおける実質的な信託報酬は年率 1.849 ％ （税込）程度です。
（以下略）
㭎ઊᠰ湙풊ᝏ᩹㸰ƌ᩹㸰䨰蠰獓힊ᝏ᩹㸰溕錰湏㆑氰溑䵒ذ漰崰谰帰谰ర픰ꄰ줰源䭵⡻䤰湛
価」、「購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価」お
よび「運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価」です。
①信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
（以下略）
( ４ ) その他の手数料等
（以下略）
③信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年
率 0.01026 ％（税抜 0.0095 ％）以内の率を乗じて得た額とし、 毎月分配型 は各特定期末（毎年２月、
８月に属する計算期末）または信託終了時に、 資産成長型 は各計算期末または信託終了時に信託財産
中から支弁します。また、委託会社は信託財産の規模等を考慮してその率または金額を変更すること
ができます。
④ 信託財産留保額は ありません 。
( ５ ) 課税上の取扱い
（以下略）
＊上記の内容 は 2018 年９月末 現在 のものですので、税法等が変更・改正された場合には、変更になること
があります。
（以下略）
＜訂正後＞
( １ ) 申込手数料
申込手数料は、申込価額（発行価格）に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、
＊
3.24 ％ （税抜 3.0 ％）を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。
（以下略）
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です。
＊消費税率が 10 ％になった場合は、 3.3 ％となります。
( ２ ) 換金（解約）手数料
（以下略）
( ３ ) 信託報酬等
委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率
＊１
1.809 ％ （税抜 1.675 ％）を乗じて得た金額 とします。 委託会社は販売会社に対して、販売会社の行
う業務に対する代行手数料を支払います。委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は以下の表の
とおりです。
（以下略）
㭟匰픰ꄰ줰䱢閌읛ﺌ愰栰夰譢閌읏ដ㱒㠰朰漰Żꅴ٘㆑汻䤰䱞瑳 0.04 ％程度かかりますので、当
＊２
ファンドにおける実質的な信託報酬は年率 1.849 ％ （税込）程度です。
（以下略）
㭎ઊᠰ湙풊ᝏ᩹㸰ƌ᩹㸰䨰蠰獓힊ᝏ᩹㸰溕錰湏㆑氰溑䵒ذ漰崰谰帰谰ర픰ꄰ줰源䭵⡻䤰湛
価」、「購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価」お
よび「運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価」です。
＊１ 消費税率が 10 ％になった場合は、年率 1.8425 ％となります。
＊２ 消費税率が 10 ％になった場合は、年率 1.8825 ％となります。
①信託報酬は 日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。なお 、毎計算期末または信託終了の
とき信託財産中から支弁するものとします。
（以下略）
( ４ ) その他の手数料等
（以下略）
③信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年
＊
率 0.01026 ％ （税抜 0.0095 ％）以内の率を乗じて得た額とし、 毎月分配型 は各特定期末（毎年２
月、８月に属する計算期末）または信託終了時に、 資産成長型 は各計算期末または信託終了時に信託
財産中から支弁します。また、委託会社は信託財産の規模等を考慮してその率または金額を変更する
ことができます。
＊消費税率が 10 ％になった場合は、年率 0.01045 ％となります。
④ 信託財産留保額は ありません 。
( ５ ) 課税上の取扱い
（以下略）
＊上記の内容 は 2019 年３月末 現在 のものですので、税法等が変更・改正された場合には、変更になること
があります。
（以下略）
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５ 運用状況
原届出書の内容は下記事項の内容に訂正されます。
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(１ )投資状況
（ 2019 年３月末現在）
投資資産の種類 国・地域名 時価合計（円） 投資比率
投資信託受益証券 ケイマン諸島 176,201,546 98.27%
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 3,105,628 1.73%
純資産総額 179,307,174 100.00%
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( ２ )投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
（ 2019 年３月末現在）
イ．主要銘柄の明細
簿価単価 (円 ) 評価単価 (円 ) 利率 (%)
銘柄名 種類 株数、口数 投資
簿価 (円 ) 時価 (円 )
国･地域 業種 又は額面金額 償還期限 比率
投資信託受益証
1 Equity Income Fund Class A 75,099,984 1.2588 1.2500 － 52.35%
券
ケイマン諸島 － 94,541,929 93,874,980 －
投資信託受益証
Total Return Fund JPY Class
2 102,485,456 0.8029 0.8033 － 45.91%
券
ケイマン諸島 － 82,285,621 82,326,566 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
種類別 投資比率
投資信託受益証券 98.27%
合計 98.27%
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②投資不動産物件
（ 2019 年３月末現在）
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
（ 2019 年３月末現在）
該当事項はありません。
( ３ )運用実績
①純資産の推移
純資産総額（百万円） １口当りの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
設定時
50 － 1.0000 －
（ 2015 年８月 27 日）
第１特定期間末
77 78 0.9656 0.9716
（ 2016 年２月 22 日）
第２特定期間末
121 123 1.0405 1.0525
（ 2016 年８月 22 日）
第３特定期間末
216 218 1.0494 1.0614
（ 2017 年２月 22 日）
第４特定期間末
204 206 1.0439 1.0559
（ 2017 年８月 22 日）
第５特定期間末
207 209 1.0533 1.0653
（ 2018 年２月 22 日）
2018 年３月末日 196 － 1.0464 －
2018 年４月末日 196 － 1.0467 －
2018 年５月末日 196 － 1.0500 －
2018 年６月末日 188 － 1.0420 －
2018 年７月末日 187 － 1.0484 －
第６特定期間末
187 189 1.0493 1.0613
（ 2018 年８月 22 日）
2018 年８月末日 187 － 1.0514 －
2018 年９月末日 185 － 1.0399 －
2018 年 10 月末日 178 － 1.0029 －
2018 年 11 月末日 177 － 1.0079 －
2018 年 12 月末日 168 － 0.9601 －
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2019 年１月末日 175 － 0.9971 －
第７特定期間末
178 180 1.0129 1.0249
（ 2019 年２月 22 日）
2019 年２月末日 179 － 1.0156 －
2019 年３月末日 179 － 1.0190 －
（注）純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
②分配の推移
期間 １口当りの分配金（円）
第１特定期間（ 2015 年８月 27 日～ 2016 年２月 22 日） 0.0060
第２特定期間（ 2016 年２月 23 日～ 2016 年８月 22 日） 0.0120
第３特定期間（ 2016 年８月 23 日～ 2017 年２月 22 日） 0.0120
第４特定期間（ 2017 年２月 23 日～ 2017 年８月 22 日） 0.0120
第５特定期間（ 2017 年８月 23 日～ 2018 年２月 22 日） 0.0120
第６特定期間（ 2018 年２月 23 日～ 2018 年８月 22 日） 0.0120
第７特定期間（ 2018 年８月 23 日～ 2019 年２月 22 日） 0.0120
③収益率の推移
期間 収益率
第１特定期間（ 2015 年８月 27 日～ 2016 年２月 22 日） △ 2.8%
第２特定期間（ 2016 年２月 23 日～ 2016 年８月 22 日） 9.0%
第３特定期間（ 2016 年８月 23 日～ 2017 年２月 22 日） 2.0%
第４特定期間（ 2017 年２月 23 日～ 2017 年８月 22 日） 0.6%
第５特定期間（ 2017 年８月 23 日～ 2018 年２月 22 日） 2.1%
第６特定期間（ 2018 年２月 23 日～ 2018 年８月 22 日） 0.8%
第７特定期間（ 2018 年８月 23 日～ 2019 年２月 22 日） △ 2.3%
（注）収益率＝（当特定期末分配付基準価額－前特定期末分配落基準価額）÷前特定期末分配落基準価額× 100
( ４ )設定及び解約の実績
期間 設定総額（円） 解約総額（円）
第１特定期間（ 2015 年８月 27 日～ 2016 年２月 22 日） 80,465,984 48,527
第２特定期間（ 2016 年２月 23 日～ 2016 年８月 22 日） 38,890,520 2,092,685
第３特定期間（ 2016 年８月 23 日～ 2017 年２月 22 日） 108,262,430 19,049,634
第４特定期間（ 2017 年２月 23 日～ 2017 年８月 22 日） 12,571,811 23,425,297
第５特定期間（ 2017 年８月 23 日～ 2018 年２月 22 日） 20,893,073 19,391,702
第６特定期間（ 2018 年２月 23 日～ 2018 年８月 22 日） 2,564,378 21,399,387
第７特定期間（ 2018 年８月 23 日～ 2019 年２月 22 日） 2,495,536 4,247,348
（注）本邦外における設定及び解約の実績はありません。
米国コア・バランス・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型）
(１ )投資状況
（ 2019 年３月末現在）
投資資産の種類 国・地域名 時価合計（円） 投資比率
投資信託受益証券 ケイマン諸島 236,702,765 98.12%
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 4,536,512 1.88%
純資産総額 241,239,277 100.00%
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( ２ )投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
（ 2019 年３月末現在）
イ．主要銘柄の明細
簿価単価 (円 ) 評価単価 (円 ) 利率 (%)
銘柄名 種類 株数、口数 投資
簿価 (円 ) 時価 (円 )
国･地域 業種 又は額面金額 償還期限 比率
投資信託受益証
Equity Income Fund Class B
1 83,750,043 1.5192 1.5051 － 52.25%
券
ケイマン諸島 － 127,235,288 126,052,189 －
投資信託受益証
Total Return Fund USD Class
2 107,962,315 1.0266 1.0249 － 45.87%
券
ケイマン諸島 － 110,840,595 110,650,576 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
種類別 投資比率
投資信託受益証券 98.12%
合計 98.12%
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
②投資不動産物件
（ 2019 年３月末現在）
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
（ 2019 年３月末現在）
該当事項はありません。
( ３ )運用実績
①純資産の推移
純資産総額（百万円） １口当りの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
設定時
50 － 1.0000 －
（ 2015 年８月 27 日）
第１特定期間末
124 125 0.9093 0.9153
（ 2016 年２月 22 日）
第２特定期間末
192 194 0.8766 0.8886
（ 2016 年８月 22 日）
第３特定期間末
303 306 1.0110 1.0230
（ 2017 年２月 22 日）
第４特定期間末
276 279 0.9677 0.9797
（ 2017 年８月 22 日）
第５特定期間末
251 254 0.9752 0.9872
（ 2018 年２月 22 日）
2018 年３月末日 249 － 0.9603 －
2018 年４月末日 257 － 0.9876 －
2018 年５月末日 256 － 0.9884 －
2018 年６月末日 268 － 0.9961 －
2018 年７月末日 266 － 1.0097 －
第６特定期間末
267 270 1.0076 1.0196
（ 2018 年８月 22 日）
2018 年８月末日 263 － 1.0182 －
2018 年９月末日 256 － 1.0257 －
2018 年 10 月末日 243 － 0.9857 －
2018 年 11 月末日 244 － 0.9975 －
2018 年 12 月末日 229 － 0.9317 －
2019 年１月末日 237 － 0.9601 －
第７特定期間末
244 247 0.9867 0.9987
（ 2019 年２月 22 日）
2019 年２月末日 245 － 0.9913 －
2019 年３月末日 241 － 0.9940 －
（注）純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
②分配の推移
期間 １口当りの分配金（円）
第１特定期間（ 2015 年８月 27 日～ 2016 年２月 22 日） 0.0060
第２特定期間（ 2016 年２月 23 日～ 2016 年８月 22 日） 0.0120
第３特定期間（ 2016 年８月 23 日～ 2017 年２月 22 日） 0.0120
第４特定期間（ 2017 年２月 23 日～ 2017 年８月 22 日） 0.0120
第５特定期間（ 2017 年８月 23 日～ 2018 年２月 22 日） 0.0120
第６特定期間（ 2018 年２月 23 日～ 2018 年８月 22 日） 0.0120
第７特定期間（ 2018 年８月 23 日～ 2019 年２月 22 日） 0.0120
③収益率の推移
期間 収益率
第１特定期間（ 2015 年８月 27 日～ 2016 年２月 22 日） △ 8.5%
第２特定期間（ 2016 年２月 23 日～ 2016 年８月 22 日） △ 2.3%
第３特定期間（ 2016 年８月 23 日～ 2017 年２月 22 日） 16.7%
第４特定期間（ 2017 年２月 23 日～ 2017 年８月 22 日） △ 3.1%
第５特定期間（ 2017 年８月 23 日～ 2018 年２月 22 日） 2.0%
第６特定期間（ 2018 年２月 23 日～ 2018 年８月 22 日） 4.6%
第７特定期間（ 2018 年８月 23 日～ 2019 年２月 22 日） △ 0.9%
（注）収益率＝（当特定期末分配付基準価額－前特定期末分配落基準価額）÷前特定期末分配落基準価額× 100
( ４ )設定及び解約の実績
期間 設定総額（円） 解約総額（円）
第１特定期間（ 2015 年８月 27 日～ 2016 年２月 22 日） 137,510,349 541,688
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２特定期間（ 2016 年２月 23 日～ 2016 年８月 22 日） 103,598,586 21,065,074
第３特定期間（ 2016 年８月 23 日～ 2017 年２月 22 日） 138,797,904 58,173,277
第４特定期間（ 2017 年２月 23 日～ 2017 年８月 22 日） 69,558,520 83,997,866
第５特定期間（ 2017 年８月 23 日～ 2018 年２月 22 日） 33,696,665 61,358,770
第６特定期間（ 2018 年２月 23 日～ 2018 年８月 22 日） 23,805,506 16,705,475
第７特定期間（ 2018 年８月 23 日～ 2019 年２月 22 日） 8,073,883 25,833,335
（注）本邦外における設定及び解約の実績はありません。
米国コア・バランス・ファンド（為替ヘッジあり 資産成長型）
(１ )投資状況
（ 2019 年３月末現在）
投資資産の種類 国・地域名 時価合計（円） 投資比率
投資信託受益証券 ケイマン諸島 265,577,495 98.29%
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 4,618,819 1.71%
純資産総額 270,196,314 100.00%
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( ２ )投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
（ 2019 年３月末現在）
イ．主要銘柄の明細
簿価単価 (円 ) 評価単価 (円 ) 利率 (%)
銘柄名 種類 株数、口数 投資
簿価 (円 ) 時価 (円 )
国･地域 業種 又は額面金額 償還期限 比率
投資信託受益証
Equity Income Fund Class A
1 112,988,123 1.2400 1.2500 － 52.27%
券
ケイマン諸島 － 140,115,786 141,235,153 －
投資信託受益証
Total Return Fund JPY Class
2 154,789,422 0.8005 0.8033 － 46.02%
券
ケイマン諸島 － 123,917,158 124,342,342 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
種類別 投資比率
投資信託受益証券 98.29%
合計 98.29%
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②投資不動産物件
（ 2019 年３月末現在）
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
（ 2019 年３月末現在）
該当事項はありません。
( ３ )運用実績
①純資産の推移
純資産総額（百万円） １口当りの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
設定時
50 － 1.0000 －
（ 2015 年８月 27 日）
第１計算期間末
111 － 0.9707 －
（ 2016 年２月 22 日）
第２計算期間末
146 － 1.0598 －
（ 2016 年８月 22 日）
第３計算期間末
221 － 1.0840 －
（ 2017 年２月 22 日）
第４計算期間末
320 － 1.0912 －
（ 2017 年８月 22 日）
第５計算期間末
286 － 1.1124 －
（ 2018 年２月 22 日）
2018 年３月末日 283 － 1.1085 －
2018 年４月末日 282 － 1.1109 －
2018 年５月末日 284 － 1.1165 －
2018 年６月末日 281 － 1.1100 －
2018 年７月末日 286 － 1.1191 －
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第６計算期間末
279 － 1.1223 －
（ 2018 年８月 22 日）
2018 年８月末日 286 － 1.1246 －
2018 年９月末日 281 － 1.1144 －
2018 年 10 月末日 266 － 1.0766 －
2018 年 11 月末日 270 － 1.0841 －
2018 年 12 月末日 255 － 1.0343 －
2019 年１月末日 265 － 1.0766 －
第７計算期間末
269 － 1.0959 －
（ 2019 年２月 22 日）
2019 年２月末日 270 － 1.0988 －
2019 年３月末日 270 － 1.1046 －
（注）純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
②分配の推移
該当事項はありません。
③収益率の推移
期間 収益率
第１期（ 2015 年８月 27 日～ 2016 年２月 22 日） △ 2.9%
第２期（ 2016 年２月 23 日～ 2016 年８月 22 日） 9.2%
第３期（ 2016 年８月 23 日～ 2017 年２月 22 日） 2.3%
第４期（ 2017 年２月 23 日～ 2017 年８月 22 日） 0.7%
第５期（ 2017 年８月 23 日～ 2018 年２月 22 日） 1.9%
第６期（ 2018 年２月 23 日～ 2018 年８月 22 日） 0.9%
第７期（ 2018 年８月 23 日～ 2019 年２月 22 日） △ 2.4%
（注）収益率＝（当計算期末分配付基準価額－前計算期末分配落基準価額）÷前計算期末分配落基準価額× 100
( ４ )設定及び解約の実績
期間 設定総額（円） 解約総額（円）
第１期（ 2015 年８月 27 日～ 2016 年２月 22 日） 115,514,932 963,580
第２期（ 2016 年２月 23 日～ 2016 年８月 22 日） 39,684,731 16,011,103
第３期（ 2016 年８月 23 日～ 2017 年２月 22 日） 85,463,545 18,959,874
第４期（ 2017 年２月 23 日～ 2017 年８月 22 日） 180,210,679 91,282,949
第５期（ 2017 年８月 23 日～ 2018 年２月 22 日） 53,290,327 89,073,136
第６期（ 2018 年２月 23 日～ 2018 年８月 22 日） 11,331,972 19,780,126
第７期（ 2018 年８月 23 日～ 2019 年２月 22 日） 14,174,052 17,662,951
（注）本邦外における設定及び解約の実績はありません。
米国コア・バランス・ファンド（為替ヘッジなし 資産成長型）
(１ )投資状況
（ 2019 年３月末現在）
投資資産の種類 国・地域名 時価合計（円） 投資比率
投資信託受益証券 ケイマン諸島 332,264,326 98.37%
コール・ローン、その他の資産（負債控除後） 5,495,399 1.63%
純資産総額 337,759,725 100.00%
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
( ２ )投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
（ 2019 年３月末現在）
イ．主要銘柄の明細
簿価単価 (円 ) 評価単価 (円 ) 利率 (%)
銘柄名 種類 株数、口数 投資
簿価 (円 ) 時価 (円 )
国･地域 業種 又は額面金額 償還期限 比率
投資信託受益証
Equity Income Fund Class B
1 117,617,466 1.4907 1.5051 － 52.41%
券
ケイマン諸島 － 175,333,688 177,026,048 －
投資信託受益証
Total Return Fund USD Class
2 151,466,756 1.0194 1.0249 － 45.96%
券
ケイマン諸島 － 154,406,448 155,238,278 －
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ．投資有価証券の種類別投資比率
種類別 投資比率
投資信託受益証券 98.37%
合計 98.37%
（注）投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
ハ．投資株式の業種別投資比率
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
該当事項はありません。
②投資不動産物件
（ 2019 年３月末現在）
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
（ 2019 年３月末現在）
該当事項はありません。
( ３ )運用実績
①純資産の推移
純資産総額（百万円） １口当りの純資産額（円）
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
設定時
50 － 1.0000 －
（ 2015 年８月 27 日）
第１計算期間末
206 － 0.9099 －
（ 2016 年２月 22 日）
第２計算期間末
257 － 0.8885 －
（ 2016 年８月 22 日）
第３計算期間末
366 － 1.0368 －
（ 2017 年２月 22 日）
第４計算期間末
506 － 1.0052 －
（ 2017 年８月 22 日）
第５計算期間末
361 － 1.0246 －
（ 2018 年２月 22 日）
2018 年３月末日 361 － 1.0110 －
2018 年４月末日 371 － 1.0419 －
2018 年５月末日 372 － 1.0449 －
2018 年６月末日 374 － 1.0549 －
2018 年７月末日 352 － 1.0717 －
第６計算期間末
352 － 1.0715 －
（ 2018 年８月 22 日）
2018 年８月末日 356 － 1.0827 －
2018 年９月末日 359 － 1.0928 －
2018 年 10 月末日 339 － 1.0520 －
2018 年 11 月末日 344 － 1.0667 －
2018 年 12 月末日 321 － 0.9979 －
2019 年１月末日 330 － 1.0308 －
第７計算期間末
335 － 1.0620 －
（ 2019 年２月 22 日）
2019 年２月末日 337 － 1.0669 －
2019 年３月末日 337 － 1.0719 －
（注）純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
②分配の推移
該当事項はありません。
③収益率の推移
期間 収益率
第１期（ 2015 年８月 27 日～ 2016 年２月 22 日） △ 9.0%
第２期（ 2016 年２月 23 日～ 2016 年８月 22 日） △ 2.4%
第３期（ 2016 年８月 23 日～ 2017 年２月 22 日） 16.7%
第４期（ 2017 年２月 23 日～ 2017 年８月 22 日） △ 3.0%
第５期（ 2017 年８月 23 日～ 2018 年２月 22 日） 1.9%
第６期（ 2018 年２月 23 日～ 2018 年８月 22 日） 4.6%
第７期（ 2018 年８月 23 日～ 2019 年２月 22 日） △ 0.9%
（注）収益率＝（当計算期末分配付基準価額－前計算期末分配落基準価額）÷前計算期末分配落基準価額× 100
( ４ )設定及び解約の実績
期間 設定総額（円） 解約総額（円）
第１期（ 2015 年８月 27 日～ 2016 年２月 22 日） 228,367,065 911,111
第２期（ 2016 年２月 23 日～ 2016 年８月 22 日） 64,531,159 2,592,381
第３期（ 2016 年８月 23 日～ 2017 年２月 22 日） 358,941,532 294,567,250
第４期（ 2017 年２月 23 日～ 2017 年８月 22 日） 193,237,936 43,070,192
第５期（ 2017 年８月 23 日～ 2018 年２月 22 日） 60,583,924 211,210,461
第６期（ 2018 年２月 23 日～ 2018 年８月 22 日） 29,003,933 52,996,093
第７期（ 2018 年８月 23 日～ 2019 年２月 22 日） 21,186,159 34,392,286
（注）本邦外における設定及び解約の実績はありません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２ 【管理及び運営】
３ 資産管理等の概要
下線部は訂正部分を示します。
＜訂正前 ＞
( ５ ) その他
（以下略）
⑥公告 （ 2019 年４月１日現在（予定））
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
（以下略）
＜訂正後＞
( ５ ) その他
（以下略）
⑥公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
（以下略）
第３【ファンドの経理状況】
原届出書の内容は下記事項の内容に訂正されます。
米国コア・バランス・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型）
米国コア・バランス・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型）
１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省
令第 59 号）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年
総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載されている金額は、円単位で表示しております。
２．当ファンドの計算期間は６ヵ月未満であるため、財務諸表は６ヵ月毎に作成しております。
３．当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、当特定期間（平成 30 年８月 23 日
から平成 31 年２月 22 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受けてお
ります。
米国コア・バランス・ファンド（為替ヘッジあり 資産成長型）
米国コア・バランス・ファンド（為替ヘッジなし 資産成長型）
１．当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和 38 年大蔵省
令第 59 号）並びに同規則第２条の２の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」（平成 12 年
総理府令第 133 号）に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載されている金額は、円単位で表示しております。
２．当ファンドは、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づき、第７期計算期間（平成 30 年８月
23 日から平成 31 年２月 22 日まで）の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による監査を受け
ております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１ 財務諸表
米国コア・バランス・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型）
( １ ) 貸借対照表
前期 当期
区分 平成 30 年８月 22 日現在 平成 31 年２月 22 日現在
金額（円） 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 4,379,948 3,795,631
投資信託受益証券 183,286,715 175,605,412
流動資産合計 187,666,663 179,401,043
資産合計 187,666,663 179,401,043
負債の部
流動負債
未払収益分配金 356,481 352,978
未払受託者報酬 4,149 4,045
未払委託者報酬 274,382 267,262
その他未払費用 9,833 9,156
流動負債合計 644,845 633,441
負債合計 644,845 633,441
純資産の部
元本等
元本 178,240,964 176,489,152
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 8,780,854 2,278,450
9,536,752 9,974,065
（分配準備積立金）
元本等合計 187,021,818 178,767,602
純資産合計 187,021,818 178,767,602
負債純資産合計 187,666,663 179,401,043
( ２ ) 損益及び剰余金計算書
前期 当期
自 平成 30 年２月 23 日 自 平成 30 年８月 23 日
区分
至 平成 30 年８月 22 日 至 平成 31 年２月 22 日
金額（円） 金額（円）
営業収益
受取配当金 4,055,802 3,980,877
受取利息 － 18
有価証券売買等損益 △ 823,909 △ 6,709,939
営業収益合計 3,231,893 △ 2,729,044
営業費用
支払利息 1,602 1,633
受託者報酬 26,058 24,298
委託者報酬 1,722,502 1,607,109
その他費用 10,223 9,593
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営業費用合計 1,760,385 1,642,633
営業利益又は営業損失（△） 1,471,508 △ 4,371,677
経常利益又は経常損失（△） 1,471,508 △ 4,371,677
当期純利益又は当期純損失（△） 1,471,508 △ 4,371,677
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又
は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額 52,164 △ 9,289
（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 10,499,905 8,780,854
剰余金増加額又は欠損金減少額 128,555 16,257
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠
128,555 16,257
損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,045,105 30,740
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠
1,045,105 30,740
損金増加額
分配金 2,221,845 2,125,533
期末剰余金又は期末欠損金（△） 8,780,854 2,278,450
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（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当期
項目 自 平成 30 年８月 23 日
至 平成 31 年２月 22 日
１．有価証券の評価基準及 投資信託受益証券
び評価方法 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認
められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額
もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しておりま
す。
２．収益及び費用の計上基 (1) 受取配当金
準 外国投資信託受益証券についての受取配当金は、原則として、投資信託受益証券の分配落ち
日において、確定分配金額を計上しております。
(2) 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
項目
平成 30 年８月 22 日現在 平成 31 年２月 22 日現在
１．元本状況
期首元本額 197,075,973 円 178,240,964 円
期中追加設定元本額 2,564,378 円 2,495,536 円
期中一部解約元本額 21,399,387 円 4,247,348 円
２．受益権の総数 178,240,964 口 176,489,152 口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 平成 30 年２月 23 日 自 平成 30 年８月 23 日
至 平成 30 年８月 22 日 至 平成 31 年２月 22 日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
第 31 期計算期間末（平成 30 年３月 22 日）に、投資信託約款に基づ 第 37 期計算期間末（平成 30 年９月 25 日）に、投資信託約款に基づ
き計算した 19,646,631 円 （１万口当たり 994.70 円）を分配対象 き計算した 17,934,811 円 （１万口当たり 1,006.62 円）を分配対
収益とし、収益分配方針に従い 395,027 円 （１万口当たり 20 円） 象収益とし、収益分配方針に従い 356,337 円 （１万口当たり 20
を分配しております。 円）を分配しております。
配当等収益 配当等収益
429,677 円 364,544 円
（費用控除後） （費用控除後）
有価証券売買等損益 0円 有価証券売買等損益 0円
収益調整金 8,789,506 円 収益調整金 8,057,960 円
分配準備積立金 10,427,448 円 分配準備積立金 9,512,307 円
分配可能額 19,646,631 円 分配可能額 17,934,811 円
（１万口当たり分配可能額） (994.70 円 ) （１万口当たり分配可能額） (1,006.62 円 )
収益分配金 395,027 円 収益分配金 356,337 円
（１万口当たり収益分配金） (20 円 ) （１万口当たり収益分配金） (20 円 )
第 32 期計算期間末（平成 30 年４月 23 日）に、投資信託約款に基づ 第 38 期計算期間末（平成 30 年 10 月 22 日）に、投資信託約款に基づ
き計算した 18,734,792 円 （１万口当たり 994.59 円）を分配対象 き計算した 18,021,408 円 （１万口当たり 1,009.24 円）を分配対
収益とし、収益分配方針に従い 376,735 円 （１万口当たり 20 円） 象収益とし、収益分配方針に従い 357,128 円 （１万口当たり 20
を分配しております。 円）を分配しております。
配当等収益 配当等収益
374,642 円 403,921 円
（費用控除後） （費用控除後）
有価証券売買等損益 0円 有価証券売買等損益 0円
収益調整金 8,406,067 円 収益調整金 8,096,973 円
分配準備積立金 9,954,083 円 分配準備積立金 9,520,514 円
分配可能額 18,734,792 円 分配可能額 18,021,408 円
（１万口当たり分配可能額） (994.59 円 ) （１万口当たり分配可能額） (1,009.24 円 )
収益分配金 376,735 円 収益分配金 357,128 円
（１万口当たり収益分配金） (20 円 ) （１万口当たり収益分配金） (20 円 )
第 33 期計算期間末（平成 30 年５月 22 日）に、投資信託約款に基づ 第 39 期計算期間末（平成 30 年 11 月 22 日）に、投資信託約款に基づ
き計算した 18,698,322 円 （１万口当たり 995.73 円）を分配対象 き計算した 17,966,018 円 （１万口当たり 1,010.82 円）を分配対
収益とし、収益分配方針に従い 375,568 円 （１万口当たり 20 円） 象収益とし、収益分配方針に従い 355,472 円 （１万口当たり 20
を分配しております。 円）を分配しております。
配当等収益 配当等収益
397,137 円 383,642 円
（費用控除後） （費用控除後）
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有価証券売買等損益 0円 有価証券売買等損益 0円
収益調整金 8,403,469 円 収益調整金 8,082,055 円
分配準備積立金 9,897,716 円 分配準備積立金 9,500,321 円
分配可能額 18,698,322 円 分配可能額 17,966,018 円
（１万口当たり分配可能額） (995.73 円 ) （１万口当たり分配可能額） (1,010.82 円 )
収益分配金 375,568 円 収益分配金 355,472 円
（１万口当たり収益分配金） (20 円 ) （１万口当たり収益分配金） (20 円 )
第 34 期計算期間末（平成 30 年６月 22 日）に、投資信託約款に基づ 第 40 期計算期間末（平成 30 年 12 月 25 日）に、投資信託約款に基づ
き計算した 17,945,105 円 （１万口当たり 995.43 円）を分配対象 き計算した 17,780,574 円 （１万口当たり 1,011.76 円）を分配対
収益とし、収益分配方針に従い 360,549 円 （１万口当たり 20 円） 象収益とし、収益分配方針に従い 351,476 円 （１万口当たり 20
を分配しております。 円）を分配しております。
配当等収益 配当等収益
355,098 円 368,007 円
（費用控除後） （費用控除後）
有価証券売買等損益 0円 有価証券売買等損益 0円
収益調整金 8,085,616 円 収益調整金 8,014,086 円
分配準備積立金 9,504,391 円 分配準備積立金 9,398,481 円
分配可能額 17,945,105 円 分配可能額 17,780,574 円
（１万口当たり分配可能額） (995.43 円 ) （１万口当たり分配可能額） (1,011.76 円 )
収益分配金 360,549 円 収益分配金 351,476 円
（１万口当たり収益分配金） (20 円 ) （１万口当たり収益分配金） (20 円 )
第 35 期計算期間末（平成 30 年７月 23 日）に、投資信託約款に基づ 第 41 期計算期間末（平成 31 年１月 22 日）に、投資信託約款に基づ
き計算した 17,959,193 円 （１万口当たり 1,004.75 円）を分配対 き計算した 18,102,953 円 （１万口当たり 1,028.16 円）を分配対
象収益とし、収益分配方針に従い 357,485 円 （１万口当たり 20 象収益とし、収益分配方針に従い 352,142 円 （１万口当たり 20
円）を分配しております。 円）を分配しております。
配当等収益 配当等収益
524,047 円 640,810 円
（費用控除後） （費用控除後）
有価証券売買等損益 有価証券売買等損益
（費用控除後、繰越欠損金補填 （費用控除後、繰越欠損金補填後）
0円 0円
後）
収益調整金 8,037,299 円 収益調整金 8,053,018 円
分配準備積立金 9,397,847 円 分配準備積立金 9,409,125 円
分配可能額 17,959,193 円 分配可能額 18,102,953 円
（１万口当たり分配可能額） (1,004.75 円 ) （１万口当たり分配可能額） (1,028.16 円 )
収益分配金 357,485 円 収益分配金 352,142 円
（１万口当たり収益分配金） (20 円 ) （１万口当たり収益分配金） (20 円 )
第 36 期計算期間末（平成 30 年８月 22 日）に、投資信託約款に基づ 第 42 期計算期間末（平成 31 年２月 22 日）に、投資信託約款に基づ
き計算した 17,933,864 円 （１万口当たり 1,006.16 円）を分配対 き計算した 18,422,173 円 （１万口当たり 1,043.81 円）を分配対
象収益とし、収益分配方針に従い 356,481 円 （１万口当たり 20 象収益とし、収益分配方針に従い 352,978 円 （１万口当たり 20
円）を分配しております。 円）を分配しております。
配当等収益 配当等収益
381,377 円 629,250 円
（費用控除後） （費用控除後）
有価証券売買等損益
0円 0円
有価証券売買等損益 （費用控除後、繰越欠損金補填後）
収益調整金 8,040,631 円 収益調整金 8,095,130 円
分配準備積立金 9,511,856 円 分配準備積立金 9,697,793 円
分配可能額 17,933,864 円 分配可能額 18,422,173 円
（１万口当たり分配可能額） (1,006.16 円 ) （１万口当たり分配可能額） (1,043.81 円 )
収益分配金 356,481 円 収益分配金 352,978 円
（１万口当たり収益分配金） (20 円 ) （１万口当たり収益分配金） (20 円 )
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
当期
項目 自 平成 30 年８月 23 日
至 平成 31 年２月 22 日
１．金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券投資信託であ
方針 り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
２．金融商品の内容及びリ 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。な
スク お、当ファンドは投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、デリバティブ取引を行っ
ております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク
及び流動性リスクであります。
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３．金融商品に係るリスク 委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で
管理体制 行っております。運用管理委員会（代表取締役社長を委員長とします。）は、ファンドの運用状
況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定
しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びに
リスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減
に向けた提言を行っております。
４．金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
する事項についての補 た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
足説明 め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
当期
項目
平成 31 年２月 22 日現在
１．金融商品の時価及び貸 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
借対照表計上額との差 ません。
額
２．時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) 金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
前期（平成 30 年８月 22 日現在）
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △ 178,194
合計 △ 178,194
当期（平成 31 年２月 22 日現在）
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 3,593,860
合計 3,593,860
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前期（平成 30 年８月 22 日現在）
該当事項はありません。
当期（平成 31 年２月 22 日現在）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
当期（自 平成 30 年８月 23 日 至 平成 31 年２月 22 日）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
前期 当期
平成 30 年８月 22 日現在 平成 31 年２月 22 日現在
１口当たり純資産額 １口当たり純資産額
1.0493 円 1.0129 円
「１口＝１円（ 10,000 口＝ 10,493 円）」 「１口＝１円（ 10,000 口＝ 10,129 円）」
（４）附属明細表
有価証券明細表
＜株式以外の有価証券＞
通貨 種類 銘柄 口数 評価額 備考
円 Equity Income Fund Class A
投資信託受益証券 79,304,288 98,337,317
Total Return Fund JPY Class
投資信託受益証券 96,536,851 77,268,095
合計 ２銘柄 175,841,139 175,605,412
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＜参考＞
当ファンドは、「 Equity Income Fund Class A」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託
受益証券」は、これらの投資信託の受益証券であり、ケイマン籍の円建て外国投資信託です。
※なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
この投資信託は、 2018 年８月 31 日に計算期間が終了し、米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表
は作成され、現地において独立監査人による財務書類の監査を受けております。
以下の「貸借対照表」、「損益計算書」、「純資産変動計算書」および「有価証券明細表」等は、「 Equity Income Fund 」の 2018 年８
月 31 日現在の財務諸表の原文を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
貸借対照表
2018 年８月 31 日現在
（単位：日本円）
資産の部
有価証券（公正価値） (取得原価 12,805,519,171 円 )
14,849,506,914
外国通貨（公正価値）（取得原価 121,460 円）
121,110
外国為替予約取引に係る評価益 19,979,663
未収入金 :
有価証券売却分
925,963,960
受益証券発行分 1,108,905
配当金 36,159,233
利息 8,599,860
35,390
受託銀行への前払金
15,841,475,035
資産 合計
負債の部
外国為替予約取引に係る評価損 733,673
未払金 :
有価証券購入分 126,363,600
受益証券償還分 959,280,906
専門家報酬 4,343,694
カストディーフィー 2,790,664
ファンド登録費用 2,686,485
管理会社報酬 921,528
名義書換代理人報酬 457,189
104
その他負債
負債 合計 1,097,577,843
14,743,897,192
純資産
純資産
Class A - JPY Hedged Class
1,551,239,660
13,192,657,532
Class B - JPY Unhedged Class
14,743,897,192
発行済み受益証券
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Class A - JPY Hedged Class
1,198,603,716
Class B - JPY Unhedged Class
8,586,978,673
受益証券一口あたりの純資産
Class A - JPY Hedged Class
1.2942
Class B - JPY Unhedged Class
1.5364
損益計算書 （ 2018 年８月 31 日に終了した年度） （単位：日本円）
収益
受取利息 (源泉税 1,054,590 円控除後 )
33,203,307
389,434,363
受取配当金 (源泉税 137,665,079 円控除後 )
422,637,670
収益 合計
費用
カストディーフィー 9,310,305
管理会社報酬 5,042,556
専門家報酬 4,681,162
名義書換代理人報酬 3,220,291
ファンド登録費用 2,384,637
受託会社報酬 1,996,432
415,577
その他費用
費用 合計 27,050,960
395,586,710
純利益
実現及び未実現（損）益 :
実現（損）益 :
有価証券
1,172,551,809
(82,531,414)
外国為替取引及び外国為替予約取引
1,090,020,395
実現益 合計
未実現（損）益の変動 :
有価証券
313,624,535
13,548,862
外国為替取引及び外国為替予約取引
327,173,397
未実現益の変動 合計
1,417,193,792
実現及び未実現益 合計
1,812,780,502
運用による純資産の増額
純資産変動計算書 （ 2018 年８月 31 日に終了した年度） （単位：日本円）
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運用による純資産の増（減）額
純利益 395,586,710
実現益 1,090,020,395
未実現益の正味変動額 327,173,397
運用による純資産の増額
1,812,780,502
受益者への分配金 (415,465,082)
ファンドの受益証券の取引による純資産の減額 (4,292,072,430)
純資産の減額
(2,894,757,010)
純資産
期首 17,638,654,202
期末
14,743,897,192
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有価証券明細表 （ 2018 年８月 31 日現在）
株数 銘柄名 公正価値
普通株式 (86.8％ )
（単位：円）
ベルギー (0.1 ％ )
CHEMICALS (0.1％)
14,255,091
Umicore S.A.
2,300
14,255,091
ベルギー 計 (取得原価 10,438,232 円 )
カナダ (5.1％ )
CHEMICALS (1.1％)
Nutrien, Ltd.
27,000 169,544,271
OIL & GAS (2.5％ )
Suncor Energy, Inc.
81,000 369,865,782
PIPELINES (1.5％ )
218,680,296
57,800 Pembina Pipeline Corp.
758,090,349
カナダ 計 (取得原価 607,206,715 円 )
フランス (1.5 ％ )
OIL & GAS (1.5％)
222,621,593
TOTAL S.A. - ADR
32,000
222,621,593
フランス 計 (取得原価 201,198,647 円 )
ドイツ (1.1％)
MISCELLANEOUS MANUFACTURER (1.1％)
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161,682,802
Siemens AG - ADR
22,500
161,682,802
ドイツ 計 (取得原価 151,165,535 円 )
スペイン (0.7％)
ENGINEERING & CONSTRUCTION (0.7％)
105,727,541
Ferrovial S.A.
44,000
スペイン 計 (取得原価 101,330,875 円 ) 105,727,541
台湾 (1.6％ )
SEMICONDUCTORS (1.6％ )
236,894,710
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. - ADR
49,000
236,894,710
台湾 計 (取得原価 190,029,619 円 )
イギリス (4.6％ )
AEROSPACE/DEFENSE (1.9％)
BAE Systems PLC - ADR
78,900 278,956,328
MINING (1.9％)
Rio Tinto PLC - ADR
53,700 285,995,807
PHARMACEUTICALS (0.8％)
110,534,601
AstraZeneca PLC - ADR
26,000
675,486,736
イギリス 計 (取得原価 637,279,631 円 )
アメリカ (72.1％ )
ADVERTISING (1.7％)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Interpublic Group of Cos, Inc.
97,800 253,220,308
AEROSPACE/DEFENSE (1.1％)
Lockheed Martin Corp.
4,400 156,326,114
BANKS (8.7％)
64,200 First Hawaiian, Inc. 206,374,501
30,300 JPMorgan Chase & Co. 384,967,653
9,700 PNC Financial Services Group, Inc. 154,389,396
32,100 SunTrust Banks, Inc. 261,830,084
275,972,801
116,300 Umpqua Holdings Corp.
1,283,534,435
BEVERAGES (1.5％)
18,200 PepsiCo, Inc.
226,048,161
BIOTECHNOLOGY (2.2％)
39,500 Gilead Sciences, Inc.
331,694,175
株数 銘柄名 公正価値
普通株式 (86.8％) (続き )
（単位：円）
アメリカ (72.1％) (続き )
CHEMICALS (1.1％ )
13,500 LyondellBasell Industries NV Class A
168,825,736
COMPUTERS (0.9％)
18,600 Western Digital Corp. 130,430,031
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
DIVERSIFIED FINANCIAL SERVICES (1.4％)
85,300 Virtu Financial, Inc. Class A 206,195,089
ELECTRIC (11.6％)
24,400 Ameren Corp. 171,074,705
26,300 DTE Energy Co. 324,114,853
49,803 Evergy, Inc. 315,053,237
35,500 Exelon Corp. 172,060,806
23,600 NextEra Energy, Inc. 445,132,300
9,000 Sempra Energy 115,843,775
165,608,740
22,100 WEC Energy Group, Inc.
1,708,888,416
FOOD (1.0％)
63,400 Flowers Foods, Inc. 141,656,694
FOREST PRODUCTS & PAPER (1.0％)
25,300 International Paper Co. 143,467,668
GAS (2.2％)
109,300 NiSource, Inc. 328,081,099
LEISURE TIME (1.1％)
22,800 Carnival Corp. 155,457,662
LODGING (0.3％)
5,700 Las Vegas Sands Corp. 41,348,350
OIL & GAS (1.4％)
27,800 Helmerich & Payne, Inc. 202,126,275
PHARMACEUTICALS (3.7％)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
19,200 Johnson & Johnson 286,753,927
264,726,844
57,500 Pfizer, Inc.
551,480,771
PIPELINES (1.4％)
27,800 ONEOK, Inc. 203,174,360
REITS (13.7％)
17,100 Alexandria Real Estate Equities, Inc. 243,368,730
51,200 Blackstone Mortgage Trust, Inc. Class A 193,369,243
13,300 CoreSite Realty Corp. 171,766,517
20,300 Crown Castle International Corp. 256,677,591
38,000 Douglas Emmett, Inc. 164,584,385
5,500 Equinix, Inc. 265,981,508
15,700 Equity LifeStyle Properties, Inc. 168,657,856
117,700 Host Hotels & Resorts, Inc. Class REIT 280,991,567
55,000 Outfront Media, Inc. 121,180,670
150,103,913
39,000 Weyerhaeuser Co. Class REIT
2,016,681,980
RETAIL (4.9％)
28,500 Foot Locker, Inc. 155,798,966
7,900 Home Depot, Inc. 175,872,810
12,600 L Brands, Inc. 36,926,700
16,800 Walmart, Inc. 178,574,523
178,332,683
22,900 Williams-Sonoma, Inc.
725,505,682
SEMICONDUCTORS (3.2％)
51,700 Maxim Integrated Products, Inc. 346,659,658
122,664,422
16,100 QUALCOMM, Inc.
469,324,080
株数 銘柄名 公正価値
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
普通株式 (86.8％) (続き )
（単位：円）
アメリカ (72.1％) (続き )
SOFTWARE (4.7％)
32,600 Microsoft Corp. 406,056,205
291,591,507
35,900 Paychex, Inc.
697,647,712
TELECOMMUNICATIONS (3.3％)
39,700 Cisco Systems, Inc. 210,289,961
272,502,544
45,200 Verizon Communications, Inc.
482,792,505
10,623,907,303
アメリカ 計 (取得原価 8,904,390,001 円 )
12,798,666,125
普通株式 計 (取得原価 10,803,039,255 円 )
エクイティリンク債 (1.1 ％ )
オーストラリア (1.1％)
ENGINEERING & CONSTRUCTION (1.1％)
161,891,653
Sydney Airport
280,000
オーストラリア 計 (取得原価 158,546,375 円 ) 161,891,653
161,891,653
エクイティリンク債 計 (取得原価 158,546,375 円 )
額面
確定利付証券 (10.8％)
バミューダ (0.8％)
転換社債券 (0.8％)
Golar LNG, Ltd.
USD 1,020,000 2.75％ due 02/15/22 114,654,354
転換社債券 計 114,654,354
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
114,654,354
バミューダ 計 (取得原価 116,713,498 円 )
ケイマン諸島 (0.8 ％ )
転換社債券 (0.8％)
Endeavour Mining Corp.
(a)
USD 1,195,000 3.00％ due 02/15/23 124,398,109
転換社債券 計 124,398,109
124,398,109
ケイマン諸島 計 (取得原価 130,440,223 円 )
アメリカ (9.2％)
転換社債券 (9.2％)
BioMarin Pharmaceutical, Inc.
USD 425,000 0.60％ due 08/01/24 50,110,999
Envestnet, Inc.
(a)
USD 700,000 1.75％ due 06/01/23 85,946,130
Extra Space Storage LP
(a),(b)
USD 2,000,000 3.13％ due 10/05/20 244,054,998
Finisar Corp.
(b)
USD 310,000 0.50％ due 12/22/21 31,761,727
Gannett Co., Inc.
(a)
USD 260,000 4.75％ due 04/15/24 30,438,675
GCI Liberty, Inc.
(a),(b)
USD 87,000 1.75％ due 10/05/23 10,130,637
Guidewire Software, Inc.
USD 900,000 1.25％ due 03/15/25 108,020,428
Hope Bancorp, Inc.
(a),(b)
USD 1,560,000 2.00％ due 05/20/23 167,341,429
IH Merger Sub LLC
USD 310,000 3.50％ due 01/15/22 38,592,185
Liberty Expedia Holdings, Inc.
(a),(b)
USD 375,000 1.00％ due 07/05/22 41,807,913
Liberty Media Corp.
(a),(b)
USD 1,475,000 2.13％ due 04/07/23 166,954,053
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Live Nation Entertainment, Inc.
(a)
USD 85,000 2.50％ due 03/15/23 9,784,506
NextEra Energy Partners LP
(a)
USD 1,450,000 1.50％ due 09/15/20 164,740,123
PROS Holdings, Inc.
(b)
USD 425,000 2.00％ due 06/01/21 46,728,993
純資産比率
額面 （％） 公正価値
確定利付証券 (10.8％) (続き )
アメリカ (9.2％) (続き )
転換社債券 (9.2％) (続き )
Rambus, Inc.
(a)
USD 122,000 1.38％ due 02/01/23
12,746,608
Verint Systems, Inc.
USD 700,000 1.50％ due 06/01/21 79,853,931
Zillow Group, Inc.
USD 650,000 1.50％ due 07/01/23 68,073,919
1,357,087,254
転換社債券 計
アメリカ 計 (取得原価 1,303,128,053 円 ) 1,357,087,254
1,596,139,717
確定利付証券 計 (取得原価 1,550,281,774 円 )
短期投資 (2.0％ )
アメリカ (2.0％ )
定期預金 (2.0％ )
JPMorgan Chase & Co.
292,809,419
USD 2,640,659 1.18％ due 09/04/18
292,809,419
定期預金 計
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
292,809,419
アメリカ 計（取得原価 293,651,767 円）
292,809,419
短期投資 計（取得原価 293,651,767 円）
有価証券 計（取得原価 12,805,519,171 円） 100.7％ 14,849,506,914
(0.7) (105,609,722)
負債（現金及びその他資産控除後）
100.0 ％ 14,743,897,192
純資産
(a) 規則 144A 証券 － 1933 年証券法規則 144A に基づく登録を免除された有価証券。これらの証券は、登録を免除され一般的に
は、適格機関投資家への転売が可能である。別段の指定がない限り、これらの証券は流動性が低いとはみなされない。
(b) コール条件付証券
Class A - JPY Hedged Classの 外国 為替予約取引 2018 年８月 31 日現在
買 取引相手方 契約額 決済日 売 契約額 評価益 評価（損） 評価（損）益計
Societe Generale S.A. \
JPY
43,330,563 10/16/2018 USD 390,922 \ 110,897 – \ 110,897
Westpac Banking Corp.
JPY 187,646 10/16/2018 USD 1,692 637 – 637
Westpac Banking Corp.
JPY 1,305,317 10/16/2018 USD 11,823 – (1,835) (1,835)
Westpac Banking Corp. (1,035)
JPY 342,638 10/16/2018 USD 3,109 – (1,035)
Westpac Banking Corp.
JPY 86,487 10/16/2018 USD 783 – (87) (87)
Westpac Banking Corp.
JPY 160,841 10/16/2018 USD 1,458 – (314) (314)
Westpac Banking Corp. –
JPY 715,980 10/16/2018 USD 6,409 7,426 7,426
Westpac Banking Corp.
JPY 1,711,215,465 10/16/2018 USD 15,303,879 19,244,329 – 19,244,329
Westpac Banking Corp.
JPY 8,108,097 10/16/2018 USD 73,393 – (6,063) (6,063)
Westpac Banking Corp.
JPY 421,094 10/16/2018 USD 3,799 1,039 – 1,039
Westpac Banking Corp.
JPY 167,086 10/16/2018 USD 1,518 – (750) (750)
Westpac Banking Corp.
JPY 331,839 10/16/2018 USD 2,988 1,443 – 1,443
Westpac Banking Corp. 8,198 –
JPY 3,250,260 10/16/2018 USD 29,324 8,198
Westpac Banking Corp.
JPY 669,539 10/16/2018 USD 6,064 – (850) (850)
Westpac Banking Corp. –
JPY 432,585 10/16/2018 USD 3,854 6,515 6,515
Westpac Banking Corp. (3,004)
JPY 686,953 10/16/2018 USD 6,241 – (3,004)
Westpac Banking Corp. (4,770)
JPY 959,030 10/16/2018 USD 8,718 – (4,770)
Westpac Banking Corp.
(100,635)
USD 64,860 10/16/2018 JPY 7,271,481 – (100,635)
Westpac Banking Corp.
(509,031)
USD 624,209 10/16/2018 JPY 69,520,532 – (509,031)
Westpac Banking Corp.
–
USD 51,980 10/16/2018 JPY 5,741,677 5,090 5,090
Westpac Banking Corp.
(333)
USD 4,960 10/16/2018 JPY 548,720 – (333)
Westpac Banking Corp.
(17,286)
USD 20,433 10/16/2018 JPY 2,276,326 – (17,286)
Westpac Banking Corp.
(15,210)
USD 9,521 10/16/2018 JPY 1,067,795 – (15,210)
Westpac Banking Corp.
(3,882)
USD 3,087 10/16/2018 JPY 345,150 – (3,882)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Westpac Banking Corp.
(2,880)
USD 12,965 10/16/2018 JPY 1,436,308 – (2,880)
Westpac Banking Corp.
USD 7,703 10/16/2018 JPY 856,471 – (4,821) (4,821)
Westpac Banking Corp.
–
USD 86,005 10/16/2018 JPY 9,463,148 45,429 45,429
Westpac Banking Corp.
–
USD 55,290 10/16/2018 JPY 6,099,365 13,442 13,442
Class A - JPY Hedged Classの 外国 為替予約取引 2018 年８月 31 日現在（続き）
買 取引相手方 契約額 決済日 売 契約額 評価益 評価（損） 評価（損）益計
Westpac Banking Corp.
USD 858,535 10/16/2018 JPY 94,922,174 \ – \ (4,018) \ (4,018)
Westpac Banking Corp. – 3,111
USD 5,747 10/16/2018 JPY 632,231 3,111
Westpac Banking Corp.
USD 116,195 10/16/2018 JPY 12,831,508 14,840 – 14,840
Westpac Banking Corp.
USD 49,921 10/16/2018 JPY 5,537,431 – (18,240) (18,240)
Westpac Banking Corp.
USD 5,061 10/16/2018 JPY 560,772 – (1,234) (1,234)
378 – 378
Westpac Banking Corp.
USD 1,345 10/16/2018 JPY 148,303
\ 19,462,774 \ (696,278) \ 18,766,496
Class B - JPY Unhedged Classの 外国 為替予約取引 2018 年８月 31 日現在
買 取引相手方 契約額 決済日 売 契約額 評価益 評価（損） 評価（損）益計
Westpac Banking Corp.
AUD 21,810 10/16/2018 USD 16,112 \ – \ (37,395) \ (37,395)
State Street Bank & Trust
USD Co. 173,372 10/16/2018 AUD 233,999 456,723 – 456,723
State Street Bank & Trust
60,166 – 60,166
USD Co. 89,250 10/16/2018 EUR 75,996
\ 516,889 \ (37,395) \ 479,494
通貨 :
AUD –豪ドル
EUR –ユーロ
JPY –日本円
USD –米ドル
デリバティブ取引の価値
以下の表は本ファンドのデリバティブ取引の要約である。
デリバティブ デリバティブ
取引先 資産の価値 負債の価値 担保受取 担保差入 純 額 *
店頭デリバティブ
外国為替予約取引
Societe Generale S.A.
\ 110,897 \ – \ – \ – \ 110,897
State Street Bank &
Trust Co.
516,889 – – – 516,889
19,351,877 (733,673) – – 18,618,204
Westpac Banking Corp.
合計
\ 19,979,663 \ (733,673) \ – \ – \ 19,245,990
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
*純額は、デフォルトが発生した場合に取引先から（または取引先に）生じる受取り（または支払い）の額をあらわしている。純額
は、同一の法人格に対する同一の契約に基づく取引に関して損益を通算することが認められている。
添付の注記は、本財務諸表の不可欠の部分である。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表に関する注記（抜粋）
2018年８月31日現在
重要な会計方針
このファンドの財務諸表は、ファンドの決算期間である2017年９月１日から2018年８月31日を反映したもので、ファンド
の決算期末は８月の最終営業日（「営業日」とは、ニューヨーク証券取引所ならびにニューヨークの銀行が通常の業務を
行っている日）である。
以下は、本ファンドが米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準 （ 「米国 GAAP 」 ） に準拠して、その財務
諸表を作成するにあたって継続して適用している重要な会計方針の要約である。米国 GAAP に準拠した財務諸表を作成するに
あたって、経営陣は、財務諸表の報告額及び開示事項に影響する予想及び仮定を設定する必要がある。このような予想と実
績は異なる可能性がある。
(A) 受益 証券の純資産額の決定
本ファンドの純資産額（「純資産額」）は、「営業日」及び受託会社が決定するその他の時点（それぞれ「計算日」）に
計算される。純資産額は、管理会社報酬、弁護士報酬、監査報酬ならびにその他の専門家報酬及び費用等を含む、ファンド
の全ての資産及び負債を考慮して計算される。
当ファンドの各クラスの純資産額は、日本円で計算される。日本円で表示される一口当たりの純資産額は、通常各営業日
に計算され、一口当たりの純資産の数値は少数点以下４位までとなるよう調整される。
(B) 有価証券の評価
純資産額を計算する目的上、市場の公表価格が容易に入手できる有価証券及びその他の資産は、公正価値で計上されてい
る。公正価値は通常、終値ベースの売却価格、または売却価格が報告されない場合には、相場報告システムもしくは主要な
マーケット・メーカーまたは価格提供サービスから取得する価格を基に決定される。国内外の確定利付証券は、通常、主要
なマーケット・メーカーまたは価格提供サービスから得られる価格に基づいて評価される。独立した価格提供サービスから
得られる価格は、マーケット・メーカーが提供する情報、または類似した性質を持つ投資もしくは有価証券に関する利回り
のデータから取得した市場価額の推計値を利用している。最新の公表価格がない、債務不履行または倒産手続き中の証券
は、取得可能な最新の市場価格または公表価格で評価される。満期までの残存期間が60日以内の短期投資は、公正価値に近
似する償却原価で評価される。
機能通貨以外の通貨で当初評価した投資は、価格提供サービスから得た為替レートを用いて機能通貨へ換算される。この
ため、本ファンドの受益証券の純資産額は機能通貨に対する通貨価値の変動の影響を受ける可能性がある。米国外の市場で
取引される有価証券、または機能通貨以外の通貨建ての有価証券の価値は、ニューヨーク証券取引所が休場の日に、重大な
影響を受ける可能性があり、また、純資産額は、投資家が受益証券を購入、買戻請求または交換できない日に変動する可能
性がある。
日本円建て以外の資産の評価は、承認された独立の価格提供サービスから得られる適切な換算レートで日本円に換算され
る。 このため、本ファンドの純資産額は、原通貨と日本円との間の通貨価値の変動に影響される可能性がある。
市場の公表価格が容易に入手できない有価証券及びその他の資産は、運用会社からの助言に基づきブラウン・ブラザー
ズ・ハリマン社（アドミニストレーター）が誠実に決定した公正価値で評価する。
最新の市場データまたは信頼性の高い市場データ （ 売買情報、ビッドアスク情報、ブローカー価格など ） がない状況で
は、市場の公表価格は容易に入手できないとみなされる。こうした状況には、関連市場の終了後に本ファンドの有価証券や
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その他の資産の価値に重大な影響を及ぼすような事象が発生する場合も含まれる。さらに、非常の事態により証券取引所ま
たは有価証券取引市場が終日開かれず、他の市場価格も入手できないような場合も、市場の公表価格は容易に入手できない
と みなされる。アドミニストレーターは、本ファンドの有価証券やその他の資産の価値に重大な影響を及ぼす可能性がある
重要事象の監視、及びそうした重要事象が有価証券やその他の資産の価値に影響し、資産の再評価が必要かどうかの判断の
責任を負う。
本ファンドが公正価値を用いて純資産額を決定する際、有価証券がその主要な取引市場の公表価格で算出されるのでは
なく、運用会社またはその指示により行動する者が公正価値を正確に反映していると考える他の方法により算出される価額
で評価される場合がある。公正価値の評価には、有価証券の価値に関する主観的な判断を必要とすることがある。本ファン
ドの方針は、算出した本ファンドの純資産額が価格決定時点の有価証券の価値を適正に反映することを目指している。しか
し、運用会社またはその指示により行動する者が決定した公正価値が、価格決定時点で当該有価証券を売却した場合に本
ファンドが得る価格を正確に反映することは保証できない（例えば、強制処分または清算処分の場合など）。本ファンドが
用いる価格は有価証券を売却した場合に実現されるであろう価値とは異なる場合があり、そうした相違は財務諸表に重大な
影響を及ぼし得る。
＜公正価値測定＞
米国 GAAP に基づく公正価値測定及び開示事項に関する当局の指針に従い、本ファンドは、公正価値の測定に用い
られる評価技法に関するインプットに優先順位を付けており、それに基づき、その投資の公正価値を開示してい
る。分類において、優先順位が最も高いのは、活発な市場で同一資産または負債の未調整の公表価格に基づく評価
（レベル１）で、優先順位が最も低いのは、その評価にとって重大な、観察不可能なインプットに基づく評価（レ
ベル３）である。当該指針は、公正価値の分類に次の３レベルを設定している。
・レベル１： 活発な市場における同一の資産または負債に係る（未調整の）公表価格に基
づき測定した公正価値。
・レベル２： 資産または負債に係る直接的に（例えば、価格）または間接的に（例えは、
価格から派生）観察可能なインプットのうち、レベル1に含まれる公表価格
以外のインプットに基づき測定した公正価値。
・レベル３： 観察可能な市場データに基づかない資産または負債に係るインプット（観察
不可能なインプット）に基づき測定した公正価値。
インプットは、様々な評価技法を適用する際に用いられ、また、リスクに対する仮定を含む、市場参加者が評価を決定す
るにあたって用いる様々な仮定を幅広く参照している。インプットには、価格情報、特定および広範な信用データ、流動性
に関する統計値、及びその他の要素などが含まれる場合がある。
公正価値の分類内での金融商品のレベルは、公正価値測定にとって極めて重要なインプットの最も低いレベルに基づいて
いる。しかし、何をもって「観察可能」と判定するかには、運用会社による重要な判断が必要となる。運用会社は、容易に
入手でき、定期的に配布または更新され、信頼性が高く検証可能で、独占的なものではなく、関連する市場に積極的に関与
している独立した情報源によって提供されている市場データを観察可能なデータとみなしている。ある金融商品に関する分
類は、その価格決定の透明性に基づくもので、当該商品に対する運用会社の認識したリスクとは必ずしも一致しない。
＜投資＞
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公正価値が活発な市場の公表価格に基づいているためレベル１に分類される有価証券には、株式、リート、エクイティリ
ンク債及び定期預金が含まれる。本ファンドがそのような商品を大量に保有し、売却すると取引価格に影響を与え得ると合
理的に判断できる状況においても、当該商品の公表価格は調整しない。
活発でない市場で取引されているものの、市場の公表価格、ディーラーの呼び値、または観察可能なインプットに基づく
その他の価格情報源に基づいて評価されている投資はレベル２に分類される。これらには、通常、投資適格転換社債が含ま
れる。レベル２の有価証券は、活発な市場で取引されていない、または譲渡制限の対象となっているポジションを含むた
め、その評価は一般的に入手可能な市場情報に基づいた非流動性または非譲渡性を反映するように調整されることがある。
レベル３に分類される金融資産は、取引頻度が低いため、観察不可能なインプットしか有しないことが顕著である。レベ
ル３の金融資産には、プライベートエクイティーや一部の社債が含まれる。
内在的な評価価格の不確実性から、財務諸表に記載されている価値と、当該資産を売却することで得られる金額は大きく
乖離する可能性がある。
＜デリバティブ取引＞
本ファンドは、ヘッジ目的で予想ヘッジを含むデリバティブ取引を利用する場合がある。ヘッジ取引は、本ファンドが、
デリバティブ取引を用いて、他の保有有価証券に関連するリスクを相殺する一つの戦略である。ヘッジ取引は損失を減少さ
せることができるが、一方で市場が本ファンドによって予想された方向と異なる方向に動く、あるいはデリバティブ取引の
コストがヘッジ取引による利益を上回ると収益を減少させ、または損失を生じさせる場合がある。
また、ヘッジ取引は、デリバティブ取引の価値の変動が、予想したほどにヘッジ対象有価証券の価値の変動に連動しない
リスクがある。その場合、ヘッジされている保有有価証券の損失は減少せず、増加するかもしれない。
本ファンドのヘッジ戦略がリスクを減らす、もしくはヘッジ取引が利用可能である、あるいはコストに見合う効果が得ら
れるという保証はない。本ファンドにはヘッジ取引を用いる義務はなく、ヘッジ取引を用いない選択もできる。本ファンド
がデリバティブ取引に投資すると、投資元本金額を超える損失を被る場合がある。また、適切なデリバティブ取引があらゆ
る環境で利用できるとは限らず、本ファンドが他のリスクへのエクスポージャーを減らすために効果があると思われる場合
でも、その取引を利用するという保証はない。
デリバティブ取引は、証券取引所、または店頭取引で当事者間の交渉により取引される。先物取引などの取引所上場デリ
バティブ取引は、活発に取引されているとみなされるか否かに応じて、通常では公正価値の分類上、レベル １ またはレベル
２に分類される。
外国為替予約 取引を含む店頭デリバティブ取引については、取引相手先、 ディーラー またはブローカーから受領する価格
等の観察可能なインプットが入手でき、且つそれらが信頼できるとみなされた場合には、それらを用いて評価される。モデ
ルが使われている場合は、店頭デリバティブ取引の価値は、商品の契約条件や特定の固有リスク、さらには観察可能なイン
プットの入手可能性や信頼性に依存する。そのようなインプットとしては、参照する有価証券の市場価格、イールドカー
ブ、クレジットカーブ、ボラティリティ指標、期限前償還率及びそれぞれのインプットの相関関係などが挙げられる。一般
的な外国為替予約取引のような一部の店頭デリバティブ取引では、インプットが通常は市場データで確認できるため、レベ
ル２に分類される。
インプットが 観察不可能な店頭デリバティブ取引は、レベル３に分類される。こうした店頭デリバティブ取引の評価は、
レベル１またはレベル２のインプットを一部で利用していても公正価値の決定に重要とみなされる観察不可能なその他のイ
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ンプットを含んでいるからである。各測定日にレベル１及びレベル２のインプットは観測可能なインプットを反映して更新
されるが、その結果としての損益は、観察不可能なインプットが重要であることを理由としてレベル３に反映される。
次の表は、2018年８月31日現在の貸借対照表に計上された金融商品を、項目別及び公正価値をレベル別に表示したもので
ある。*
（未調整）
活発な市場における同一の投資に 重要なその他の観察可
係る公表価格を反映したインプッ 能なインプット (Level 重要な観察不可能な
2018年８月31日
ト (Level １ ) インプット (Level ３ )
資産 : ２ ) 時点での公正価値
普通株式
Belgium \ 14,255,091 \ – \ – \ 14,255,091
–
Canada 758,090,349 – 758,090,349
–
France 222,621,593 – 222,621,593
–
Germany 161,682,802 – 161,682,802
–
Spain 105,727,541 – 105,727,541
–
Taiwan 236,894,710 – 236,894,710
United Kingdom –
675,486,736 – 675,486,736
United States –
10,623,907,303 – 10,623,907,303
エクイティリンク債
Australia 161,891,653 – – 161,891,653
転換社債券
114,654,354
Bermuda – 114,654,354 –
Cayman Islands 124,398,109 124,398,109
– –
United States 1,357,087,254
– 1,357,087,254 –
短期投資
Time deposit –
292,809,419 – 292,809,419
投資 計 \ 13,253,367,197 \ 1,596,139,717 \ – \ 14,849,506,914
金融デリバティブ取引 **
資産
19,979,663
外国為替予約取引 \ – \ – \ 19,979,663
負債
外国為替予約取引 \ – (733,673) \ – \ (733,673)
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*分類についての詳細な情報は、有価証券明細表を参照。
** 為替予約取引のような金融デリバティブ取引は、未実現損益で評価している。
2018 年８月 31 日に終了した期間におけるレベル 1、レベル２およびレベル３間の異動はなかった。本ファンドでは、各レベル間の資産の移
動を年末に計上する。 2018 年８月 31 日現在、レベル３で評価された証券はなかった。
(C) 有価証券の取引及び収益
有価証券取引は、財務報告の目的上、約定日基準で計上される。有価証券の売却に係る実現損益は、個別原価法で計上さ
れる。有価証券のプレミアム及びディスカウントは、実効利回りベースで償却／増価される。分配金は配当落ち日に計上さ
れる。収益は、外国源泉税額の回収が不確実な場合は、控除後の実額で計上される。受取利息は、割引による増価及びプレ
ミアムの償却を調整し、発生主義で計上される。 回収が見込めない証券のクーポン収入は計上されない。
(D) 不動産投資信託（リート）
本ファンドは、米国不動産投資信託（「 US リート」）から受け取る分配金を、当該リートから提供される情報に基づき区
分して再集計している。その区分は、 経常利益、長期および短期のキャピタルゲインおよび資本の払い出しである。
US リートから情報がタイムリーに利用できない場合、財務報告のための再集計は推計ベースで行い、次年度の会計報告に
おいて改めて再集計を行う。
US リートから収益を超過して受け取った分配金は、投資費用や実現益の減少として計上される。本ファンドは、受け取っ
た分配金を課税ベースと財務報告ベースとで区別し、課税ベースでの収益を超過して受け取った分配金のみを資本の払い出
しとして財務諸表に計上している。
外国企業から受け取った配当に関しては、一般的にこれらの企業が課税報告目的上は受動的外国投資会社と判定されるこ
とから再集計することなく配当金として計上している。
(E) 分配方針
本ファンドは、受益者決議または受託会社の裁量によって、分配金（現金または現物による）の支払いを公表し実行す
る。本ファンドは、受益者に対して毎月分配することを目指す。
本ファンドは、当該月の分配日直前の営業日、または受託会社が単独の裁量で決定するその他の日（「基準日」）に当該
分配を公表し、通常毎月 17 日（休業日の場合には翌営業日）または受託会社が単独の裁量で決定するその他の日（「分配
日」）に分配を行うことを目指す。
各クラスの受益証券保有者は月ごとの分配金を再投資し、各分配日に発行された受益証券を受け取るものとする。
2018 年８月 31 日に終了した期間に係る分配及び再投資額は以下の通りであった。
受益者への分配金 金 額
Class A - JPY Hedged Class 47,033,498
\
Class B - JPY Unhedged Class 368,431,584
分配金合計 \ 415,465,082
(F) 現金及び外国通貨
本ファンドの機能通貨及び報告通貨は日本円である。外国の有価証券、通貨並びにその他の資産及び負債の公正価値は、
毎営業日の為替レートに基づいて本ファンドの機能通貨に換算される。
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為替レートの変動の結果としての保有通貨並びにその他の資産及び負債の公正価値の変動は、外国通貨の未実現損益とし
て計上される。有価証券の実現損益、未実現損益並びに収益及び費用は、各取引日及び報告日のレートでそれぞれ換算され
る。
有価証券及びデリバティブ取引への投資に関する外国通貨の為替レートの変動による影響は、損益計算書上で当該有価証
券の市場価格及び評価の変動の影響と区分されず、実現及び未実現損益に含めて計上される。
(G) 定期預金
本ファンドは余剰資金を、受託会社の判断により、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン社（カストディアン）を通じ、一つ
以上の適格預金取扱機関の翌日物定期預金として運用する。これは当ファンドの有価証券明細表上では短期投資として分類
されている。運用する通貨の需要が低い場合には、本ファンドは資金預入のために手数料を支払う可能性があり、それに
よって本ファンドに支払利息が生じることがある。
(H) 外国為替予約 取引
本ファンドは、予定される有価証券の購入または売却の決済に関連し、本ファンドが保有する有価証券の一部または全部
に係る通貨エクスポージャーをヘッジするため、もしくは投資戦略の一環として、外国為替予約取引を締結することがあ
る。
外国為替予約取引は、二当事者間で将来の特定日に、設定された価格で通貨の売買を行う契約である。外国為替予約取引
の公正価値は、外国為替相場の変動により上下する。外国為替予約取引は毎日値洗いされ、価格の変動は未実現損益として
計上される。評価損益の生じている外国為替予約取引は、グロス金額で、貸借対照表に資産または負債として計上される。
実現損益は取引開始時における価値と取引終了時における価値との差額に相当し、通貨の引き渡しまたは受領により計上
される。これらの契約には、貸借対照表に計上された未実現損益を超える市場リスクが含まれることがある。また、本ファ
ンドは、取引相手先が契約の条件を履行できなくなる場合や、為替の変動がベース通貨に不利となる場合にリスクにさらさ
れる可能性がある。
また、本ファンドは、日本人投資家向けに為替リスクをヘッジする目的で、外国為替予約取引を締結できる権限を付与さ
れている。特定クラスの外国為替予約取引から生じた損益は、その特定クラスに配賦される。2018年８月31日現在締結され
ている外国為替予約取引は、有価証券明細表に記載されている。
(I) デリバティブ取引
ASC 815-10-50 は、デリバティブ取引及びヘッジ取引の開示を義務づけている。具体的には、 a) デリバティブ取引をどの
ように、また何故利用しているか、 b) デリバティブ取引と関連するヘッジ取引をどのように計上しているか、 c) デリバティ
ブ取引と関連するヘッジ取引が財政状態、パフォーマンス及びキャッシュフローにどのような影響を及ぼすか、を開示する
ことが要求されている。
本ファンドは、いかなるデリバティブ取引も ASC 第 815 号に基づくヘッジ取引として指定していない。
本ファンドは、外国為替予約取引を、主としてトレーディング目的で行っており、主に外国為替リスクを負っている。こ
れらデリバティブ取引の公正価値は、貸借対照表に記載されるとともに、公正価値の変動は損益計算書の外国為替予約取引
に関するネット実現損益または未実現損益の純変動額として計上される。
2018 年８月 31 日 時点の貸借対照表におけるデリバティブ取引の公正価値
ASC 第 815 号に基づくヘッジ取引として指定されていないデリバティブ取引
該当箇所 外国為替リスク *
デリバティブ資産
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外国為替予約取引に係る評価益 \ 19,979,663
デリバティブ負債
外国為替予約取引に係る評価損 \ (733,673)
*グロス評価額は、外国為替予約取引に係る評価（損）益として貸借対照表の科目に記載されている。
2018 年８月 31 日 に終了した年度の損益計算書におけるデリバティブ取引の影響
ASC 第 815 号に基づくヘッジ取引として指定されていないデリバティブ取引
外国為替リスク
該当箇所
運用の結果として認識された
デリバティブに係る実現（損）益
外国為替予約取引に係る実現損 \ (61,473,162)
運用の結果として認識されたデリバティブに
係る未実現（損）益の変動
\ 12,864,899
外国為替予約取引に係る未実現益の変動
2018 年８月 31 日 に終了した年度における、外国為替予約取引の月次の未決済の平均想定元本はおよそ次の通り ：
ファンドレベル * \ 605,351,872
Class A - JPY Hedged Class \
1,888,587,642
Class B - JPY Unhedged Class \
26,699,385
* 全てのクラスを対象とした外国為替予約取引。当該年度中の存続期間は 1 ヵ月のみ。
本ファンドは、特定の取引相手方と、随時締結される店頭デリバティブ取引および外国為替取引を規定する国際スワッ
プ・デリバティブ協会マスター契約などのマスター・ネッティング契約の当事者である。当該マスター・ネッティング契約
には、当事者の一般的義務、表明、合意、担保要求、債務不履行事由および期限前終了に関する条項等が含まれる場合があ
る。
担保要求はファンドの各取引相手先とのネット・ポジションに基づいて決定される。担保は現金、米国政府または政府関
連機関によって発行された債券もしくは本ファンドと当該取引相手方が同意するその他の有価証券である。特定の取引相手
方に関して、マスター契約の条項に従ってファンドに差し入れられた担保がある場合は、ファンドの保管会社によって分別
保管され、売却または再担保が可能な額に関してはファンドの有価証券明細表に表示される。ファンドが差し入れた担保が
ある場合は、ファンドの保管会社により分別保管され、ファンドの有価証券明細表と貸借対照表に表示される。 2018 年８月
31 日時点では、本ファンドが担保として差し入れていた有価証券または現金はない。
本ファンドに対して適用される取引終了事由は、一定期間に亘りファンドの純資産が規定された閾値を下回る場合に発生
しうる。取引相手方側に対して適用される取引終了事由は、取引相手方の信用格付が規定のレベルを下回る場合に発生しう
る。いずれの場合も、発生時に、他方当事者は期限前終了を選択することが可能であり、期限前終了を選択した当事者によ
る合理的な決定に基づいて、全ての未決済デリバティブ契約および外国為替取引を決済（期限前終了によって生じた損失お
よび費用の支払いを含む）が行われる。単一または複数のファンドの取引相手方による期限前終了の決定が、ファンドの将
来のデリバティブの使用に影響を与える可能性がある。
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＜参考＞
当ファンドは、「 Total Return Fund JPY Class 」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託
受益証券」は、この投資信託の受益証券であり、ケイマン籍の円建て外国投資信託です。
※なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
この投資信託は、 2018 年 3月 31 日に計算期間が終了し、米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表は
作成され、現地において独立監査人による財務書類の監査を受けております。
以下の「貸借対照表」、「損益計算書」、「純資産変動計算書」および「有価証券明細表」等は、「 Total Return Fund 」の 2018 年 3月
31 日現在の財務諸表の原文を委託会社で抜粋・翻訳したものであります。
貸借対照表
2018 年 3月 31 日現在
（単位：円）
資産の部
有価証券（公正価値） (取得原価 15,397,962,406 円 ) 15,061,483,888
外貨（公正価値）（取得原価 422,589 円） 252,665
外国為替予約取引に係る評価益 92,215,136
未収入金 :
有価証券売却分 68,396,344
特約日受渡取引に係る有価証券売却分 388,316,182
受益証券発行分 10,059,385
利息 47,726,755
変動証拠金 15,358,829
その他資産 569,903
資産 合計
15,684,379,087
負債の部
外国為替予約取引に係る評価損 42,915,778
未払金 :
有価証券購入分 541,297,259
特約日受渡取引に係る有価証券購入分 3,223,210,791
受益証券償還分 12,969,176
カストディーフィー 8,652,491
専門家報酬 6,734,019
管理会社報酬 1,238,189
名義書換代理人 845,442
受託会社報酬 5
負債 合計
3,837,863,150
純資産 11,846,515,937
Class ACS 244,979,447
Class JPY 1,207,421,207
Class USD 10,394,115,283
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発行済受益証券
Class ACS 278,935,655
Class JPY 1,404,939,524
Class USD 10,255,018,411
受益証券一口あたりの純資産
Class ACS 0.8783
Class JPY 0.8594
Class USD 1.0136
損益計算書 （ 2018 年 3月 31 日に終了した年度） （単位：円）
収益
受取利息 (源泉税 3,413,147 円控除後 )
467,133,544
受取配当金 (源泉税 68,197,657 円控除後 ) 159,127,864
収益 合計
626,261,408
費用
カストディーフィー 33,365,824
専門家報酬 6,800,279
管理会社報酬 4,914,622
名義書換代理人報酬 3,453,450
受託会社報酬 2,929,471
ファンド登録費用 620,813
ファンド設立費用 394,296
その他費用 166,858
費用 合計
52,645,613
純利益 573,615,795
実現及び未実現（損）益 :
実現（損）益 :
有価証券 (201,168,486)
先物取引 94,161,909
スワップ (2,847,462)
外国為替取引及び外国為替予約取引 244,449,761
実現益 合計
134,595,722
未実現（損）益の変動 :
有価証券 (563,944,927)
先物取引 (34,920,383)
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スワップ 5,657,039
外国為替取引及び外国為替予約取引 (78,566,961)
未実現損の変動 合計
(671,775,232)
(537,179,510)
実現及び未実現損 合計
36,436,285
運用による純資産の増加額
純資産変動計算書 （ 2018 年 3月 31 日に終了した年度） （単位：円）
運用による純資産の増（減）額 ：
純利益 573,615,795
実現益 134,595,722
未実現損の正味変動 (671,775,232)
運用による純資産の増加額
36,436,285
受益者への分配金 (816,210,696)
ファンドの受益証券の取引による純資産の減少額 (4,592,685,024)
純資産の減少額
(5,372,459,435)
純資産
期首 17,218,975,372
期末
11,846,515,937
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有価証券明細表 （ 2018 年 3月 31 日現在）
額面 銘柄名 公正価値
確定利付債券 (95.0 ％ )
（単位：円）
オーストラリア (0. 5％ )
社債券 (0. 5％ )
Westpac Banking Corp.
(a),(b),(c)
58,588,101
USD 595,000 5.00% due
58,588,101
社債券 計
オーストラリア 計 (取得原価 65,399,424
58,588,101
円 )
ブラジル (0.3%)
社債券 (0.3％ )
Vale Overseas, Ltd.
32,828,914
USD 275,000 6.25% due 08/10/26
32,828,914
社債券 計
32,828,914
ブラジル 計 (取得原価 35,157,176 円 )
カナダ (0.4%)
バンク・ローン (0.4%)
1011778 B.C. Unlimited Liability Co.
Term B
USD 54,861 4.29% due 02/16/24 5,845,424
Four Seasons Holdings, Inc.
USD 409,813 4.38% due 11/30/23 43,903,679
Titan Acquisition, Ltd.
3,190,723
USD 30,000 0.00% due 03/28/25
52,939,826
バンク・ローン 計
52,939,826
カナダ 計 (取得原価 54,297,576 円 )
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
フランス (0.4%)
社債券 (0.4%)
BNP Paribas S.A.
46,786,166
USD 445,000 2.38% due 05/21/20
46,786,166
社債券 計
46,786,166
フランス 計 (取得原価 46,749,420 円 )
アイルランド (0.1%)
バンク・ローン (0.1％ )
Grifols Worldwide Operations, Ltd. Term
B
8,526,159
USD 79,798 0.00% due 01/31/25
8,526,159
バンク・ローン 計
8,526,159
アイルランド 計 (取得原価 8,519,431 円 )
ルクセンブルグ (0.2%)
バンク・ローン (0.2%)
Albea Beauty Holdings S.A.
USD 10,000 0.00% due 04/22/24 1,068,685
Signode Industrial Group Lux S.A. Term B
USD 205,000 5.42% due 05/01/21 21,815,376
Travelport Finance (Luxembourg) S.à r.l.
6,402,408
USD 60,000 0.00% due 03/17/25
29,286,469
バンク・ローン 計
ルクセンブルグ 計 (取得原価 30,662,542
29,286,469
円 )
メキシコ (0.8%)
社債券 (0.8%)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Grupo Bimbo SAB de CV
(a)
USD 605,000 4.70% due 11/10/47 62,280,238
Petroleos Mexicanos
37,525,862
USD 330,000 6.50% due 03/13/27
99,806,100
社債券 計
99,806,100
メキシコ 計 (取得原価 108,586,187 円 )
オランダ (0. 3％ )
バンク・ローン (0. 3％ )
Axalta Coating Systems Dutch Holding B
B.V. Term B2
USD 312,800 4.30% due 06/01/24 33,378,718
額面 銘柄名 公正価値
確定利付債券 (95.0%) ( 続き )
（単位：円）
オランダ (0.3%) (続き )
バンク・ローン(0.3%) (続き)
Sensata Technologies B.V.
5,897,682
USD 55,000 0.00% due 10/14/21
39,276,400
バンク・ローン 計
39,276,400
オランダ 計 (取得原価 40,577,893 円 )
スペイン (0.7%)
社債券 (0.7%)
Banco Santander S.A.
USD 365,000 3.80% due 02/23/28 37,558,971
Telefonica Emisiones SAU
47,797,807
USD 440,000 4.90% due 03/06/48
85,356,778
社債券 計
85,356,778
スペイン 計 (取得原価 88,140,127 円 )
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
スイス (0.1%)
バンク・ローン (0.1%)
Cidron Healthcare, Ltd. Term B
6,401,961
USD 60,000 0.00% due 10/25/23
6,401,961
バンク・ローン 計
6,401,961
スイス 計 (取得原価 6,427,351 円 )
イギリス (1.2%)
バンク・ローン (0.1%)
Belmond Interfin, Ltd.
USD 64,837 0.00% due 07/03/24 6,929,857
EG Group, Ltd.
USD 5,000 0.00% due 03/23/26 530,256
GVC Holdings PLC
1,601,065
USD 15,000 0.00% due 03/15/24
9,061,178
バンク・ローン 計
社債券 (1.1%)
Barclays PLC
USD 660,000 4.38% due 01/12/26 70,383,040
HSBC Holdings PLC
(a),(b),(c)
61,303,328
USD 590,000 6.00% due
131,686,368
社債券 計
140,747,546
イギリス 計 (取得原価 153,628,320 円 )
アメリカ (90.0%)
資産担保証券 (23.5%)
Accredited Mortgage Loan Trust 2006-1 Class A4
(a),(b)
USD 470,241 2.15% due 04/25/36 49,049,831
Aegis Asset Backed Securities Trust 2005-3 Class M2
(a),(b)
USD 680,000 2.35% due 08/25/35 71,568,956
Ally Auto Receivables Trust 2017-3 Class A2
(a)
USD 298,671 1.53% due 03/16/20
31,645,728
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Ameriquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through
Certificates Series 2005-R7 Class M2
(a),(b)
USD 330,000 2.37% due 09/25/35 35,312,937
Ameriquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through
Certificates Series 2005-R8 Class M3
(a),(b)
USD 710,000 2.38% due 10/25/35
74,311,106
Argent Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates
Series 2003-W7 Class M1
(a),(b)
USD 36,943 3.00% due 09/25/33 3,764,422
Argent Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates
Series 2005-W2 Class M1
(a),(b)
USD 700,000 2.36% due 10/25/35 74,516,956
Asset-Backed Pass-Through Certificates Series 2004-R2 Class A1A
(a),(b)
USD 66,593 2.56% due 04/25/34
7,121,124
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2005-AQ2 Class M1
(a),(b)
USD 1,170,000 2.36% due 09/25/35
123,454,889
Bear Stearns Asset Backed Securities I Trust 2005-TC1 Class M1
(a),(b)
USD 33,450 2.53% due 05/25/35 3,574,254
Capital One Multi-Asset Execution Trust Class A1
(b)
USD 240,000 2.23% due 02/15/22 25,607,853
額面 銘柄名 公正価値
確定利付債券 (95.0％) (続き )
（単位：円）
アメリカ (90.0％) (続き )
資産担保証券 (23.5％) (続き)
Capital One Multi-Asset Execution Trust Class A4
(b)
USD 1,480,000 2.14% due 06/15/22 157,859,548
Carrington Mortgage Loan Trust Series 2005-NC5 Class M1
(a),(b)
USD 830,000 2.35% due 10/25/35
88,321,226
Carrington Mortgage Loan Trust Series 2005-OPT2 Class M4
(a),(b)
USD 420,000 2.85% due 05/25/35 45,177,662
Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-NC1 Class A4
(a),(b)
USD 815,000 2.18% due 01/25/36 85,870,710
Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-RFC1 Class A3
(a),(b)
USD 160,484 2.02% due 05/25/36
17,086,633
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Carrington Mortgage Loan Trust Series 2006-RFC1 Class A4
(a),(b)
USD 610,000 2.11% due 05/25/36 64,181,213
Chase Issuance Trust Class A
USD 1,120,000 1.37% due 06/15/21
117,448,168
Citigroup Commercial Mortgage Trust 2015-GC27 Class XA
(b)
USD 1,473,015 1.41% due 02/10/48 11,368,710
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc. Class M2
(a),(b)
USD 124,808 2.43% due 01/25/36 13,315,423
COMM 2014-CCRE16 Mortgage Trust Class XA
(b)
USD 3,612,106 1.16% due 04/10/47 16,439,397
COMM 2014-CCRE17 Mortgage Trust Class XA
(b)
USD 4,629,741 1.12% due 05/10/47
21,605,324
COMM 2014-LC15 Mortgage Trust Class XA
(b)
USD 2,601,616 1.31% due 04/10/47 12,951,948
COMM 2014-UBS3 Mortgage Trust Class XA
(b)
USD 2,401,286 1.29% due 06/10/47 12,745,983
COMM 2014-UBS6 Mortgage Trust Class XA
(b)
USD 5,678,139 1.01% due 12/10/47 27,041,182
Csail 2015-C2 Commercial Mortgage Trust Class XA
(b)
USD 5,617,565 0.84% due 06/15/57 25,698,364
CWABS Asset-Backed Certificates Trust 2005-Ab1 Class M1
(a),(b)
USD 402,979 2.50% due 08/25/35 42,857,803
Encore Credit Receivables Trust 2005-1 Class M2
(a),(b)
USD 671,439 2.56% due 07/25/35 67,463,754
EquiFirst Mortgage Loan Trust 2003-2 Class 1A1
(a),(b)
USD 47,446 2.91% due 09/25/33 5,054,760
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Class 1M2
(a),(b)
USD 495,000 4.07% due 01/25/30 53,379,611
Fannie Mae Connecticut Avenue Securities Class 2M2
(a),(b)
USD 880,000 4.37% due 05/25/30 95,144,646
FBR Securitization Trust 2005-2 Class M2
(a),(b)
USD 435,000 2.62% due 09/25/35
46,416,922
Fieldstone Mortgage Investment Trust Series 2005-1 Class M5
(a),(b)
USD 545,207 3.00% due 03/25/35
57,073,919
Freddie Mac Structured Agency Credit Risk Debt Notes Class M2
(a),(b)
USD 270,000 4.52% due 12/25/29 29,639,580
Fremont Home Loan Trust 2005-1 Class M5
(a),(b)
USD 870,000 2.94% due 06/25/35 89,496,133
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
GS Mortgage Securities Trust Series 2014-GC18 Class XA
(b)
USD 6,243,431 1.11% due 01/10/47
29,136,098
GSAA Home Equity Trust 2005-5 Class B1
(a),(b)
USD 635,000 3.60% due 02/25/35
64,238,410
Home Equity Asset Trust Class M5
(a),(b)
USD 455,000 2.97% due 05/25/35 47,318,322
Home Equity Mortgage Trust Class M2
(a),(b)
USD 57,174 3.47% due 02/25/35 6,082,869
HSI Asset Securitization Corp. Trust 2006-OPT1 Class M1
(a),(b)
USD 270,000 2.23% due 12/25/35
28,495,640
JP Morgan Alternative Loan Trust 2007-A2 Class 12A3
(a),(b)
USD 196,405 2.06% due 06/25/37 20,978,707
JP Morgan Mortgage Acquisition Trust 2007-CH1 Class MV2
(a),(b)
USD 460,000 2.15% due 11/25/36 48,568,190
Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2005-1 Class M4
(a),(b)
USD 1,518,000 2.92% due 12/25/34 161,019,035
Morgan Stanley Home Equity Loan Trust 2006-2 Class A4
(a),(b)
USD 200,170 2.15% due 02/25/36 21,212,119
Navient Student Loan Trust 2016-6 Class A1
(a),(b),(d)
USD 269,272 2.35% due 03/25/66 28,708,413
額面 銘柄名 公正価値
確定利付債券 (95.0%) (続き)
（単位：円）
アメリカ (90.0%) (続き)
資産担保証券 (23.5%) (続き)
Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates Series
2004-WHQ1 Class M4
(a),(b)
USD 229,563 3.60% due 09/25/34 24,524,736
Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates Series
2004-WHQ2 Class M3
(a),(b)
USD 245,638 2.91% due 02/25/35 26,350,173
Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through Certificates Series
2004-WWF Class M4
(a),(b)
USD 120,000 3.52% due 12/25/34 12,845,680
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
RAAC Series 2006-SP2 Trust Class M1
(a),(b)
USD 550,000 2.21% due 02/25/36 58,256,878
RAMP Series 2005-RZ2 Trust Class M4
(a),(b)
USD 500,000 2.43% due 05/25/35 53,269,448
Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-1 Class AV3
(a),(b)
USD 865,309 2.20% due 05/25/35 87,896,692
Renaissance Home Equity Loan Trust 2005-2 Class AV3
(a),(b)
USD 601,516 2.24% due 08/25/35 61,421,682
Soundview Home Loan Trust 2005-OPT3 Class M1
(a),(b)
USD 560,000 2.34% due 11/25/35 59,064,489
Structured Asset Investment Loan Trust 2003-BC5 Class M1
(a),(b)
USD 78,473 3.00% due 06/25/33
8,387,577
Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust Series 2005-WF4 Class
M4
(a),(b)
USD 790,000 2.45% due 11/25/35 84,703,702
Structured Asset Securities Corp. Mortgage Loan Trust Series 2006-AM1 Class
A4
(a),(b)
USD 384,369 2.03% due 04/25/36 40,832,138
Toyota Auto Receivables 2017-B Owner Trust Class A2A
(a)
USD 489,141 1.46% due 01/15/20 51,812,975
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-C22 Class XA
(b)
USD 10,072,702 0.90% due 09/15/57 44,023,020
WFRBS Commercial Mortgage Trust 2014-LC14 Class XA
(b)
12,376,644
USD 2,454,916 1.30% due 03/15/47
2,785,090,312
資産担保証券 計
バンク・ローン (8.0%)
ABC Supply Co., Inc. Term B
USD 25,000 0.00% due 10/31/23
2,668,348
Acosta, Inc. Term B1
USD 10,000 0.00% due 09/26/21 894,770
Albertson's LLC Term B4
USD 187,407 4.63% due 08/25/21 19,714,502
Altice U.S. Finance I Corp.
USD 24,937 0.00% due 07/28/25 2,651,738
American Airlines, Inc.
USD 391,050 3.78% due 12/14/23 41,666,351
Amneal Pharmaceuticals LLC Term B
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
USD 40,000 0.00% due 03/21/25 4,261,976
Ashland LLC Term B
USD 54,862 0.00% due 05/17/24 5,884,993
ASP TPI Holdings, Inc.
USD 15,476 0.00% due 10/17/24 1,654,122
Avolon TLB Borrower 1 (U.S.) LLC Term B2
USD 104,736 0.00% due 03/21/22 11,156,681
Bass Pro Group LLC
USD 417,900 6.88% due 09/25/24 44,082,558
BCP Raptor LLC
USD 34,912 0.00% due 06/24/24 3,738,424
Beacon Roofing Supply, Inc.
USD 70,000 0.00% due 01/02/25 7,493,038
BJ's Wholesale Club, Inc. Term B
USD 80,000 0.00% due 02/03/24 8,511,403
Bright Horizons Family Solutions LLC Term B
USD 54,723 0.00% due 11/07/23 5,859,831
C.H. Guenther & Son, Inc. Term B
USD 10,000 0.00% due 03/21/25 1,067,488
Caesars Resort Collection LLC Term B
USD 54,863 0.00% due 12/23/24 5,880,020
Cedar Fair LP Term B
USD 55,000 0.00% due 04/13/24 5,890,692
額面 銘柄名 公正価値
確定利付債券 (95.0%) (続き)
（単位：円）
アメリカ (90.0%) (続き)
バンク・ローン (8.0%) (続き)
CenturyLink, Inc.
USD 319,200 4.63% due 01/31/25 33,448,409
Change Healthcare Holdings, Inc.
USD 79,798 0.00% due 03/01/24 8,516,824
Churchill Downs, Inc. Term B
USD 69,709 0.00% due 12/27/24 7,450,651
Clark Equipment Co.
USD 293,008 4.30% due 05/18/24 31,212,991
Clean Harbors, Inc.
USD 54,862 0.00% due 06/30/24 5,873,470
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Clipper Acquisitions Corp. Term B1
USD 54,863 4.02% due 12/27/24
5,874,740
Cogeco Communications (USA) II LP Term B
USD 65,000 0.00% due 01/03/25 6,925,228
Consolidated Communications, Inc.
USD 367,688 4.88% due 10/05/23 38,667,007
Cooper-Standard Automotive, Inc. Term B1
USD 54,861 0.00% due 11/02/23 5,868,231
Crown Finance U.S., Inc.
USD 80,000 0.00% due 02/28/25 8,506,851
Deerfield Dakota Holding LLC
USD 25,000 0.00% due 02/13/25 2,671,379
Dell International LLC Term B
USD 80,000 0.00% due 09/07/23 8,525,696
DTZ U.S. Borrower LLC
USD 418,544 5.18% due 11/04/21 44,363,736
Eastern Power LLC
USD 310,151 5.63% due 10/02/23
33,541,135
EG America LLC Term B
USD 50,000 0.00% due 02/07/25 5,310,853
Emerald Expositions Holding, Inc.
USD 317,600 4.63% due 05/22/24 34,212,985
Energy Transfer Equity LP
USD 55,000 3.85% due 02/02/24 5,845,038
Envision Healthcare Corp.
USD 228,279 4.88% due 12/01/23
24,407,974
Filtration Group Corp.
USD 75,000 0.00% due 03/29/25 8,016,131
First Data Corp.
USD 105,000 0.00% due 04/26/24 11,195,393
FleetCor Technologies Operating Co. LLC Term B3
USD 59,850 0.00% due 08/02/24 6,407,462
Forterra Finance LLC
USD 14,962 0.00% due 10/25/23 1,474,361
Frontier Communications Corp. Term B1
USD 317,600 5.63% due 06/15/24 33,410,956
Gardner Denver, Inc. Term B1
USD 64,837 0.00% due 07/30/24
6,935,763
Golden Entertainment, Inc. Term B
USD 10,000 0.00% due 10/20/25 1,072,806
Goodyear Tire & Rubber Co.
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
USD 55,000 0.00% due 03/03/25 5,880,924
Greeneden U.S. Holdings I LLC Term B3
USD 330,829 5.80% due 12/01/23 35,428,390
GXS, Inc.
USD 54,861 0.00% due 01/16/21 5,880,047
HarbourVest Partners LP
USD 55,000 0.00% due 03/03/25 5,860,218
HCA, Inc. Term B10
USD 80,000 0.00% due 03/13/25 8,583,083
Hilton Worldwide Finance LLC Term B2
USD 54,861 0.00% due 10/25/23
5,871,828
Huntsman International LLC
*
USD 0 0.00% due 04/01/23 1
Hyland Software, Inc.
USD 10,000 0.00% due 07/07/25 1,077,676
Iron Mountain, Inc. Term B
USD 25,000 0.00% due 12/22/25 2,654,882
額面 銘柄名 公正価値
確定利付債券 (95.0%) (続き)
（単位：円）
アメリカ (90.0%) (続き)
バンク・ローン (8.0%) (続き)
Jo-Ann Stores LLC
USD 19,618 0.00% due 10/20/23
2,082,440
Kronos, Inc.
USD 40,000 0.00% due 11/01/23 4,286,628
Lamar Media Corp. Term B
USD 55,000 0.00% due 03/14/25 5,869,371
Lions Gate Capital Holdings LLC Term B
USD 15,000 0.00% due 03/24/25 1,602,230
LPL Holdings, Inc. Term B
USD 54,863 0.00% due 09/23/24 5,861,378
Lucid Energy Group II Borrower LLC
USD 35,000 4.79% due 02/17/25 3,709,464
Medallion Midland Acquisition LLC
USD 19,950 0.00% due 10/30/24 2,121,682
MGM Growth Properties Operating Partnership LP Term B
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
USD 25,000 0.00% due 03/24/25 2,669,133
Micron Technology, Inc.
USD 54,860 0.00% due 04/26/22 5,879,096
MKS Instruments, Inc. Term B3
USD 56,844 0.00% due 05/01/23 6,082,170
MPH Acquisition Holdings LLC
USD 76,727 0.00% due 06/07/23
8,205,291
NCL Corp., Ltd. Term B
USD 54,863 3.49% due 10/10/21 5,860,153
NRG Energy, Inc.
USD 39,898 0.00% due 06/30/23 4,253,812
Penn Engineering & Manufacturing Corp. Term B
USD 64,837 4.63% due 06/27/24
6,921,239
Penn National Gaming, Inc. Term B
USD 59,310 0.00% due 01/19/24 6,353,258
Pro Mach Group, Inc.
USD 55,000 0.00% due 03/07/25 5,867,529
RHP Hotel Properties LP Term B
USD 55,000 4.07% due 05/11/24 5,895,313
Riverbed Technology, Inc.
USD 49,607 0.00% due 04/24/22 5,263,858
RPI Finance Trust Term B6
USD 54,551 0.00% due 03/27/23 5,835,624
Sally Holdings LLC Term B1
USD 25,000 0.00% due 07/05/24 2,658,750
SBA Senior Finance II LLC Term B
USD 69,819 0.00% due 03/24/21 7,454,320
Scientific Games International, Inc. Term B5
USD 105,000 0.00% due 08/14/24 11,220,015
Servicemaster Co. LLC Term C
USD 419,688 4.38% due 11/08/23 44,873,002
Sinclair Television Group, Inc. Term B
USD 360,438 4.13% due 01/03/24 38,548,147
Spectrum Brands, Inc.
USD 24,937 0.00% due 06/23/22 2,663,988
SS&C Technologies Holdings, Inc. Term B3
USD 77,392 0.00% due 02/28/25 8,279,921
SS&C Technologies Holdings, Inc. Term B4
USD 27,608 0.00% due 02/28/25 2,953,698
Switch, Ltd. Term B1
USD 64,837 0.00% due 06/27/24 6,941,373
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Talen Energy Supply LLC
USD 20,000 0.00% due 04/15/24
2,097,754
Talen Energy Supply LLC Term B
USD 15,000 0.00% due 07/15/23 1,573,315
Terex Corp.
USD 54,861 0.00% due 01/31/24 5,858,233
Trident TPI Holdings, Inc.
USD 9,524 0.00% due 10/17/24 1,017,922
Univision Communications, Inc.
USD 104,715 0.00% due 03/15/24 10,975,278
VeriFone, Inc. Term B
USD 55,000 0.00% due 01/31/25 5,873,641
額面 銘柄名 公正価値
確定利付債券 (95.0%) (続き)
（単位：円）
アメリカ (90.0%) (続き)
バンク・ローン (8.0%) (続き)
Vistra Operations Co. LLC
USD 414,750 4.07% due 12/14/23 44,426,905
West Corp. Term B
USD 34,913 0.00% due 10/10/24 3,752,395
West Corp. Term B1
USD 20,000 0.00% due 10/10/24 2,132,658
Western Digital Corp. Term B3
USD 25,000 0.00% due 04/29/23
2,676,551
WMG Acquisition Corp. Term E
USD 80,000 0.00% due 11/01/23
8,549,391
Wrangler Buyer Corp.
USD 69,825 0.00% due 09/27/24 7,474,936
Zodiac Pool Solutions LLC Term B
USD 55,000 0.00% due 03/07/25 5,892,213
946,564,129
バンク・ローン 計
社債券 (18.3%)
Abbott Laboratories
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(a)
USD 300,000 4.90% due 11/30/46 35,121,003
AbbVie, Inc.
(a)
USD 355,000 4.70% due 05/14/45
39,082,104
Anheuser-Busch InBev Finance, Inc.
(a)
USD 215,000 4.70% due 02/01/36
24,265,369
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.
(a)
USD 585,000 4.75% due 04/15/58 63,807,269
Apple, Inc.
(a)
USD 370,000 4.65% due 02/23/46
43,435,714
AT&T, Inc.
(a)
USD 375,000 4.75% due 05/15/46 38,882,375
(a)
USD 565,000 5.45% due 03/01/47 64,013,643
Bank of America Corp.
USD 415,000 3.95% due 04/21/25
43,786,126
(a),(b)
USD 395,000 3.97% due 03/05/29 42,168,322
BAT Capital Corp.
(a),(d)
USD 530,000 4.54% due 08/15/47 55,983,825
Broadcom Corp. / Broadcom Cayman Finance Ltd.
(a)
USD 110,000 3.50% due 01/15/28 11,018,196
(a)
USD 610,000 3.88% due 01/15/27
63,211,011
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating
Capital
(a)
USD 840,000 4.91% due 07/23/25 91,426,349
(a)
USD 145,000 5.38% due 05/01/47
14,969,320
(a)
USD 370,000 6.48% due 10/23/45 43,337,485
Citigroup, Inc.
(a),(b)
USD 345,000 3.52% due 10/27/28 35,490,768
CVS Health Corp.
(a)
USD 670,000 4.30% due 03/25/28 71,699,371
(a)
USD 855,000 5.05% due 03/25/48 96,012,526
Dell International LLC / EMC Corp.
(a),(d)
USD 750,000 5.45% due 06/15/23 84,643,274
(a),(d)
USD 375,000 6.02% due 06/15/26 43,017,162
Discovery Communications LLC
(a)
USD 315,000 5.00% due 09/20/37 33,490,361
(a)
USD 250,000 5.20% due 09/20/47 26,630,282
Energy Transfer Partners LP
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(a)
USD 260,000 6.50% due 02/01/42 29,958,790
(a),(b),(c)
USD 490,000 6.63% due
49,668,772
EPR Properties
(a)
USD 380,000 5.75% due 08/15/22 43,217,681
Ford Motor Credit Co. LLC
USD 450,000 3.20% due 01/15/21 47,494,612
General Electric Co.
(a),(b),(c)
USD 1,408,000 5.00% due
148,430,563
Goldman Sachs Group, Inc.
(a)
USD 180,000 2.60% due 04/23/20 18,974,442
(a),(b)
USD 365,000 3.69% due 06/05/28 37,676,149
(a),(b)
USD 690,000 3.81% due 04/23/29 72,023,270
(a),(b)
USD 320,000 4.02% due 10/31/38
32,916,291
USD 320,000 5.15% due 05/22/45
36,710,158
額面 銘柄名 公正価値
確定利付債券 (95.0%) (続き)
（単位：円）
アメリカ (90.0%) (続き)
社債券 (18.3%) (続き)
Hess Corp.
(a)
USD 320,000 4.30% due 04/01/27 33,369,412
Hewlett Packard Enterprise Co.
(a)
USD 360,000 3.60% due 10/15/20 38,662,712
(a)
USD 475,000 4.90% due 10/15/25 52,528,739
High Street Funding Trust I
(a),(d)
USD 90,000 4.11% due 02/15/28 9,642,497
JPMorgan Chase & Co.
(a),(b)
USD 280,000 3.88% due 07/24/38 28,991,897
(a),(b)
USD 305,000 3.90% due 01/23/49
31,005,799
Kinder Morgan, Inc.
(a),(d)
USD 430,000 5.00% due 02/15/21 47,512,801
(a)
USD 480,000 5.55% due 06/01/45 53,762,688
Kroger Co.
(a)
USD 90,000 4.45% due 02/01/47 9,085,168
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Morgan Stanley
(a),(b)
USD 540,000 3.77% due 01/24/29 56,608,985
(a),(b),(c)
USD 405,000 5.45% due 43,901,741
MPLX LP
(a)
USD 560,000 4.70% due 04/15/48 58,243,562
Noble Energy, Inc.
(a)
USD 355,000 5.25% due 11/15/43 40,400,690
Synchrony Financial
(a)
USD 180,000 2.70% due 02/03/20 18,948,913
Verizon Communications, Inc.
USD 379,000 4.67% due 03/15/55 38,502,790
Wells Fargo & Co.
18,820,972
USD 180,000 2.55% due 12/07/20
2,162,551,949
社債券 計
国債 (40.2%)
Fannie Mae Pool
USD 1,105,000 3.50% due 04/01/33 119,819,161
USD 2,930,000 3.50% due 04/01/48 312,281,027
USD 6,880,000 4.00% due 04/01/48 750,911,773
USD 2,980,000 4.50% due 04/01/48 331,896,348
Federal National Mortgage Association
USD 150,000 5.63% due 07/15/37 21,648,770
Freddie Mac Gold Pool
USD 510,000 3.00% due 04/01/33 54,143,149
USD 895,000 3.50% due 04/01/33 97,034,859
USD 3,465,000 3.50% due 04/01/48 369,391,315
USD 5,780,000 4.00% due 04/01/48 631,055,018
USD 1,565,000 4.50% due 04/01/48 174,285,025
U.S. Treasury Bill
(e)
3,000,000 1.20% due 05/24/18 318,490,796
U.S. Treasury Inflation Indexed Bonds
USD 2,709,983 2.00% due 01/15/26
318,348,936
USD 860,377 2.38% due 01/15/27 104,865,177
USD 1,725,948 2.50% due 01/15/29 217,542,364
USD 1,103,400 3.63% due 04/15/28
150,521,608
USD 3,452,793 3.88% due 04/15/29 488,997,040
U.S. Treasury Inflation Indexed Note
USD 1,737,190 0.25% due 01/15/25 180,739,499
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
U.S. Treasury Notes
USD 360,000 1.50% due 02/28/23 36,415,069
USD 630,000 2.13% due 12/31/21 66,170,843
10,223,309
USD 100,000 2.25% due 02/15/27
4,754,781,086
国債 計
10,648,987,476
アメリカ 計 (取得原価 10,820,113,610 円 )
11,249,531,896
確定利付債券 (取得原価11,458,259,057 円 )
上場投資信託証券 (28.6%)
アメリカ (28.6%)
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 1,116,253,644
122,560
iShares JP Morgan USD Emerging Markets Bond ETF
117,665 1,411,792,510
SPDR Barclays High Yield Bond ETF 424,770,856
111,411
額面 銘柄名 公正価値
上場投資信託証券 (28.6%) (続き )
（単位：円）
アメリカ (28.6%) (続き )
434,751,176
SPDR Barclays Short Term High Yield Bond ETF
149,358
3,387,568,186
アメリカ 計
3,387,568,186
上場投資信託証券 計 (取得原価 3,514,113,487 円 )
短期投資 (3.6%)
アメリカ (3.6%)
定期預金 (3.6%)
JPMorgan Chase & Co.
USD
424,382,947
1.00% due 04/02/18
3,990,437
424,382,947
定期預金 計
424,382,947
アメリカ 計 (取得原価 425,588,998 円 )
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
ケイマン諸島 (0.0%)
定期預金 (0.0% )
Brown Brothers Harriman & Co.
JPY
(0.28)^% due 04/02/18
827 827
GBP
*
32
0.23% due 04/03/18
0
859
定期預金 計
859
ケイマン諸島 計 (取得原価 864 円 )
424,383,806
短期投資 計 (取得原価425,589,862 円 )
投資 計 (取得原価15,397,962,406 円 ) 15,061,483,888
127.2
(27.2)
(3,214,967,951)
負債（現金及びその他資産控除後）
11,846,515,937
100.0%
純資産
(a) コーラブル証券
(b) 2018 年 3月 31 日現在の変動利付証券
(C) 永久債
(d) 規則 144A 証券 － 1933 年証券法規則 144A に基づく登録を免除された有価証券。これらの証券は、登録を免除され一般的には、
適格機関投資家への転売が可能である。別段の指定がない限り、これらの証券は流動性が低いとはみなされない。
(e) 当該有価証券のすべて又は一部は担保として差入れられている。
* 0.5 米ドル未満
^ マイナス金利
2018 年 3月 31 日現在、 59,539,781 円相当の現金及び現金同等物が以下の先物取引の証拠金として差し入れられている
先物取引 2018 年 3月 31 日現在
売買 銘柄 満期日 契約数 評価（損）益
10 Year USD Deliverable Interest Rate Swap \ (2,614,707)
Short 06/2018 (20)
U.S. Treasury 30 Year Ultra (CBT) June Futures
Long 06/2018 ▶ 1,036,912
U.S. Treasury 10 Year Note (CBT) June Futures (6,478,281)
Short 06/2018 (47)
U.S. Treasury 10 Year Ultra June Futures (13,861,852)
Short 06/2018 (60)
U.S. Treasury 5 Year Note (CBT) June Futures (58,161)
Short 06/201 8 (1)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
(21,249,290)
U.S. Treasury Long Bond (CBT) June Futures
Short 06/2018 (50)
\
(43,225,379)
Class ACS の外国為替予約取引 2018 年 3月 31 日現在
買 取引相手方 契約額 決済日 売 契約額 評価益 評価（損） 評価（損）益計
Citibank NA \ 14,239 \ – \ 14,239
JPY 2,499,658 04/24/2018 USD 23,400
Goldman Sachs
JPY International 1,738,566 04/24/2018 USD 16,224 15,401 – 15,401
Westpac Banking
JPY Corp. 258,104,258 04/24/2018 USD 2,351,683 8,323,807 – 8,323,807
Westpac Banking
JPY Corp. 112,962 04/24/2018 USD 1,026 3,960 – 3,960
Class ACSの外国為替予約取引 2018年3月31日現在( 続き )
買 取引相手方 契約額 決済日 売 契約額 評価益 評価（損） 評価（損）益計
Westpac
Banking Corp. \ – \ (3,746) \ (3,746)
JPY 968,773 04/24/2018 USD 9,156
Westpac
Banking Corp.
JPY 235,189 04/24/2018 USD 2,222 – (862) (862)
Westpac
Banking Corp.
JPY 1,798,172 04/24/2018 USD 16,373 59,105 – 59,105
Citibank NA
USD 14,265 04/24/2018 JPY 1,551,706 – (36,601) (36,601)
Citibank NA
USD 25,361 04/24/2018 JPY 2,692,115 1,568 – 1,568
Goldman Sachs
USD International 28,453 04/24/2018 JPY 3,077,875 – (55,836) (55,836)
Goldman Sachs
USD International 18,808 04/24/2018 JPY 2,040,462 – (42,790) (42,790)
Westpac
Banking Corp.
USD 12,056 04/24/2018 JPY 1,314,534 – (34,027) (34,027)
Westpac
Banking Corp.
USD 8,192 04/24/2018 JPY 897,881 – (27,763) (27,763)
Westpac
Banking Corp.
USD 18,642 04/24/2018 JPY 2,016,879 – (36,886) (36,886)
Westpac
Banking Corp.
USD 960 04/24/2018 JPY 101,213 703 – 703
Westpac
Banking Corp.
USD 9,812 04/24/2018 JPY 1,036,076 6,094 – 6,094
68/122
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Westpac
Banking Corp.
USD 16,292 04/24/2018 JPY 1,793,394 – (63,011) (63,011)
Westpac
Banking Corp.
USD 28,463 04/24/2018 JPY 3,006,420 16,702 – 16,702
Westpac
Banking Corp.
USD 6,745 04/24/2018 JPY 733,718 – (17,256) (17,256)
Westpac
Banking Corp.
USD 8,249 04/24/2018 JPY 892,122 – (16,020) (16,020)
Westpac
(1,905) (1,905)
Banking Corp.
USD 4,595 04/24/2018 JPY 490,000
\ 8,441,579 \ 8,104,876
\(336,703)
Class USDの外国為替予約取引 2018年3月31日現在
買 取引相手方 契約額 決済日 売 契約額 評価益 評価（損） 評価（損）益計
Citibank NA \ 207,379 \ (160,437)
AUD 79,753 04/24/2018 USD 62,682 \ (367,816)
Citibank NA
AUD 49,179 04/24/2018 USD 38,977 649 (134,077) (133,428)
Citibank NA
AUD 60,723 04/24/2018 USD 48,399 222,393 (416,159) (193,766)
Citibank NA
AUD 86,724 04/24/2018 USD 69,465 298,600 (611,634) (313,034)
Goldman Sachs
AUD International 75,987 04/24/2018 USD 59,545 94,897 (229,018) (134,121)
State Street
AUD 87,618 04/24/2018 USD 69,468 – (240,508) (240,508)
State Street
AUD 138,438 04/24/2018 USD 106,812 14,316 (81,129) (66,813)
State Street
AUD 158,727 04/24/2018 USD 122,607 1,409 (93,019) (91,610)
State Street
AUD 67,743 04/24/2018 USD 53,045 16,274 (131,585) (115,311)
State Street
AUD 93,231 04/24/2018 USD 71,992 105,618 (156,952) (51,334)
State Street
AUD 33,882 04/24/2018 USD 26,269 – (29,916) (29,916)
State Street
AUD 71,081 04/24/2018 USD 56,388 241,200 (439,621) (198,421)
Westpac
Banking Corp.
AUD 29,436 04/24/2018 USD 23,115 35,619 (92,696) (57,077)
Westpac
Banking Corp.
AUD 11,686 04/24/2018 USD 9,373 37,383 (80,889) (43,506)
Westpac
Banking Corp.
AUD 59,667 04/24/2018 USD 47,372 183,336 (354,029) (170,693)
Westpac
Banking Corp.
AUD 59,831 04/24/2018 USD 46,053 – (17,196) (17,196)
Citibank NA
CAD 12,404 04/24/2018 USD 9,958 37,607 (73,020) (35,413)
Citibank NA
CAD 102,556 04/24/2018 USD 82,222 – (281,105) (281,105)
Citibank NA
CAD 63,949 04/24/2018 USD 51,495 213,754 (413,011) (199,257)
Citibank NA
CAD 13,080 04/24/2018 USD 10,607 25,676 (74,310) (48,634)
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Goldman Sachs
CAD International 22,951 04/24/2018 USD 18,312 81,605 (135,109) (53,504)
Goldman Sachs
CAD
International 15,253 04/24/2018 USD 12,024 6,019 (26,112) (20,093)
CAD State Street 04/24/2018
22,873 USD 17,707 5,874 (1,559) 4,315
CAD State Street 04/24/2018
22,157 USD 16,941 26,702 – 26,702
CAD State Street 04/24/2018
399,344 USD 321,900 1,431,767 (2,710,704) (1,278,937)
CAD State Street 04/24/2018
153,827 USD 119,456 86,733 (97,173) (10,440)
CAD State Street 04/24/2018
66,808 USD 51,133 93,054 (18,191) 74,863
CAD State Street 04/24/2018
29,842 USD 23,271 14,503 (26,805) (12,302)
CAD State Street 04/24/2018
163,477 USD 126,382 60,313 (11,146) 49,167
Westpac 04/24/2018
CAD Banking Corp.
26,934 USD 21,750 89,319 (179,697) (90,378)
Westpac 04/24/2018
CAD Banking Corp.
49,924 USD 39,478 45,862 (124,531) (78,669)
Westpac 04/24/2018
CAD Banking Corp.
10,060 USD 7,819 – (1,460) (1,460)
Westpac 04/24/2018
CAD Banking Corp.
11,313 USD 9,022 27,565 (53,483) (25,918)
Westpac 04/24/2018
CAD Banking Corp.
49,997 USD 40,230 179,926 (332,502) (152,576)
CHF Citibank NA 04/24/2018
52,162 USD 56,103 4,521 (168,309) (163,788)
CHF Citibank NA 04/24/2018
17,874 USD 19,234 42,321 (99,456) (57,135)
Citibank NA 04/24/2018
CHF 7,629 USD 8,265 17,991 (48,236) (30,245)
Goldman Sachs
CHF International 63,788 04/24/2018 USD 67,000 234,026 (263,573) (29,547)
Goldman Sachs
CHF International 7,050 04/24/2018 USD 7,556 25,955 (45,267) (19,312)
Class USD の外国為替予約取引 2018 年 3月 31 日現在 (続き )
買 取引相手方 契約額 決済日 売 契約額 評価益 評価（損） 評価（損）益計
Goldman Sachs
\ 124,472 \ (291,858) \ (167,386)
CHF International 67,281 04/24/2018 USD 71,952
Goldman Sachs
CHF International 12,653 04/24/2018 USD 13,395 – (17,012) (17,012)
Goldman Sachs
CHF International 7,832 04/24/2018 USD 8,427 6,692 (31,653) (24,961)
Goldman Sachs
CHF International 26,721 04/24/2018 USD 28,385 75,737 (121,887) (46,150)
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
State Street
CHF 32,157 04/24/2018 USD 34,410 62,312 (144,476) (82,164)
State Street
CHF 109,006 04/24/2018 USD 115,428 – (149,561) (149,561)
State Street
CHF 12,715 04/24/2018 USD 13,346 – (4,908) (4,908)
State Street
CHF 43,723 04/24/2018 USD 46,868 105,635 (226,033) (120,398)
Westpac Banking
CHF Corp. 21,856 04/24/2018 USD 22,900 95,598 (99,744) (4,146)
Citibank NA
EUR 63,133 04/24/2018 USD 77,640 316,276 (303,501) 12,775
Citibank NA
EUR 36,150 04/24/2018 USD 45,299 104,262 (186,472) (82,210)
Citibank NA
EUR 7,838 04/24/2018 USD 9,679 35,119 (37,823) (2,704)
Citibank NA
EUR 44,266 04/24/2018 USD 54,464 142,428 (136,311) 6,117
Citibank NA
EUR 5,597 04/24/2018 USD 7,013 – (12,699) (12,699)
Citibank NA
EUR 45,969 04/24/2018 USD 56,979 – (38,158) (38,158)
Citibank NA
EUR 22,506 04/24/2018 USD 28,106 92,623 (133,574) (40,951)
Goldman Sachs
EUR International 10,233 04/24/2018 USD 12,554 6,946 (1,627) 5,319
Goldman Sachs
EUR International 23,150 04/24/2018 USD 28,597 – (8,892) (8,892)
Goldman Sachs
EUR International 26,776 04/24/2018 USD 33,401 59,730 (104,463) (44,733)
Goldman Sachs
EUR International 15,128 04/24/2018 USD 18,720 11,422 (20,711) (9,289)
Goldman Sachs
EUR International 69,950 04/24/2018 USD 86,767 74,965 (139,848) (64,883)
State Street
EUR 35,439 04/24/2018 USD 43,694 119,669 (124,375) (4,706)
State Street
EUR 22,581 04/24/2018 USD 27,991 8,560 (27,543) (18,983)
State Street
EUR 56,447 04/24/2018 USD 70,200 6,169 (77,899) (71,730)
State Street
EUR 85,675 04/24/2018 USD 105,708 2,443 (21,915) (19,472)
State Street
EUR 42,986 04/24/2018 USD 53,350 9,447 (52,432) (42,985)
Westpac Banking
EUR Corp. 48,065 04/24/2018 USD 59,198 16,310 (15,968) 342
Citibank NA
GBP 34,975 04/24/2018 USD 48,891 22,574 – 22,574
Citibank NA
GBP 29,360 04/24/2018 USD 40,761 167,906 (119,107) 48,799
Goldman Sachs
GBP International 29,782 04/24/2018 USD 42,631 96,784 (183,652) (86,868)
Goldman Sachs
GBP International 37,803 04/24/2018 USD 52,884 20,199 – 20,199
Goldman Sachs
GBP International 9,626 04/24/2018 USD 13,579 2,141 (9,034) (6,893)
Goldman Sachs
GBP International 81,133 04/24/2018 USD 112,999 102,380 (5,851) 96,529
Goldman Sachs
GBP International 58,470 04/24/2018 USD 82,811 – (76,576) (76,576)
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Goldman Sachs
GBP International 63,876 04/24/2018 USD 88,495 153,496 (27,667) 125,829
Goldman Sachs
GBP International 25,631 04/24/2018 USD 36,194 85,789 (108,012) (22,223)
Goldman Sachs
GBP International 25,055 04/24/2018 USD 34,843 166,817 (131,364) 35,453
State Street
GBP 62,417 04/24/2018 USD 86,015 171,682 – 171,682
State Street
GBP 33,484 04/24/2018 USD 46,884 13,395 – 13,395
State Street
GBP 14,551 04/24/2018 USD 20,151 56,321 (26,776) 29,545
Westpac Banking
GBP Corp. 17,118 04/24/2018 USD 23,633 100,936 (58,393) 42,543
Westpac Banking
GBP Corp. 14,554 04/24/2018 USD 20,546 – (11,981) (11,981)
Westpac Banking
GBP Corp. 62,313 04/24/2018 USD 87,775 273,743 (304,456) (30,713)
Citibank NA
JPY 5,289,748 04/24/2018 USD 48,110 179,765 – 179,765
Goldman Sachs
JPY International 3,633,765 04/24/2018 USD 34,472 – (27,605) (27,605)
Goldman Sachs
JPY International 1,483,023 04/24/2018 USD 13,860 10,930 – 10,930
Goldman Sachs
JPY International 3,037,320 04/24/2018 USD 28,006 62,750 – 62,750
Goldman Sachs
JPY International 24,962,476 04/24/2018 USD 226,540 900,839 – 900,839
Goldman Sachs
JPY International 4,091,480 04/24/2018 USD 38,416 11,179 – 11,179
Class USD の外国為替予約取引 2018 年 3月 31 日現在 (続き )
買 取引相手方 契約額 決済日 売 契約額 評価益 評価（損） 評価（損）益計
Goldman Sachs
\ – \ (12,150) \ (12,150)
JPY International 1,932,624 04/24/2018 USD 18,310
Goldman Sachs
JPY International 1,241,632 04/24/2018 USD 11,686 395 – 395
Goldman Sachs
JPY International 1,764,683 04/24/2018 USD 16,194 44,687 – 44,687
State Street
JPY 13,297,051 04/24/2018 USD 125,269 – (8,203) (8,203)
Westpac Banking
JPY Corp. 1,772,127 04/24/2018 USD 16,106 61,429 – 61,429
72/122
EDINET提出書類
三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Westpac Banking
JPY Corp. 7,035,907 04/24/2018 USD 66,082 17,083 – 17,083
Westpac Banking
JPY Corp. 10,181,533 04/24/2018 USD 93,767 222,183 – 222,183
State Street
KRW 11,479,701 04/24/2018 USD 10,717 29,193 (22,725) 6,468
Citibank NA
MXN 361 04/24/2018 USD 19 103 (27) 76
Citibank NA
NOK 132,304 04/24/2018 USD 17,277 41,830 (85,845) (44,015)
Citibank NA
NOK 550,710 04/24/2018 USD 71,486 193,034 (330,929) (137,895)
Citibank NA
NOK 1,763,189 04/24/2018 USD 225,155 874,622 (920,958) (46,336)
Citibank NA
NOK 600,041 04/24/2018 USD 76,475 12,789 (12,792) (3)
Citibank NA
NOK 418,983 04/24/2018 USD 52,635 190,500 (109,303) 81,197
Citibank NA
NOK 82,960 04/24/2018 USD 10,703 38,056 (51,785) (13,729)
Citibank NA
NOK 190,450 04/24/2018 USD 24,887 64,845 (130,042) (65,197)
Goldman Sachs
NOK International 68,627 04/24/2018 USD 8,815 1,234 (8,471) (7,237)
Goldman Sachs
NOK International 385,562 04/24/2018 USD 49,272 39,623 (53,628) (14,005)
Goldman Sachs
NOK International 410,114 04/24/2018 USD 52,327 249,894 (256,000) (6,106)
Goldman Sachs
NOK International 201,293 04/24/2018 USD 25,723 17,983 (25,267) (7,284)
State Street
NOK 65,242 04/24/2018 USD 8,302 24,878 (23,434) 1,444
State Street
NOK 212,834 04/24/2018 USD 27,116 18,030 (16,996) 1,034
State Street
NOK 408,734 04/24/2018 USD 52,962 – (92,237) (92,237)
State Street
NOK 74,773 04/24/2018 USD 9,557 79 (2,958) (2,879)
State Street
NOK 253,194 04/24/2018 USD 32,970 – (74,422) (74,422)
Citibank NA
NZD 67,398 04/24/2018 USD 49,118 210,607 (263,836) (53,229)
Citibank NA
NZD 72,895 04/24/2018 USD 52,979 261,618 (303,694) (42,076)
Citibank NA
NZD 44,846 04/24/2018 USD 33,095 2,149 (81,288) (79,139)
Goldman Sachs
NZD International 64,170 04/24/2018 USD 46,804 18,889 (73,582) (54,693)
Goldman Sachs
NZD International 66,188 04/24/2018 USD 48,180 212,808 (259,099) (46,291)
Goldman Sachs
NZD International 144,524 04/24/2018 USD 104,076 444,729 (426,103) 18,626
State Street
NZD 153,447 04/24/2018 USD 110,727 6,790 (10,940) (4,150)
State Street
NZD 113,695 04/24/2018 USD 81,673 36,124 – 36,124
State Street
NZD 110,091 04/24/2018 USD 79,543 4,872 (18,607) (13,735)
State Street
NZD 111,322 04/24/2018 USD 81,638 46,096 (188,038) (141,942)
State Street
NZD 100,624 04/24/2018 USD 72,521 52,178 (45,387) 6,791
State Street
NZD 84,396 04/24/2018 USD 60,965 24,889 (34,056) (9,167)
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Westpac Banking
NZD Corp. 32,186 04/24/2018 USD 23,517 101,611 (133,461) (31,850)
Westpac Banking
NZD Corp. 21,852 04/24/2018 USD 16,123 52,838 (91,100) (38,262)
Westpac Banking
NZD Corp. 45,749 04/24/2018 USD 33,153 83,706 (99,900) (16,194)
Westpac Banking
NZD Corp. 27,251 04/24/2018 USD 20,041 9,558 (50,351) (40,793)
Citibank NA
SEK 451,741 04/24/2018 USD 55,908 3,927 (204,571) (200,644)
Citibank NA
SEK 1,574,699 04/24/2018 USD 197,437 721,964 (1,692,459) (970,495)
Citibank NA
SEK 340,277 04/24/2018 USD 41,326 – (67,528) (67,528)
Citibank NA
SEK 614,095 04/24/2018 USD 76,191 181,001 (473,948) (292,947)
Citibank NA
SEK 371,322 04/24/2018 USD 46,540 184,143 (411,181) (227,038)
Goldman Sachs
SEK International 143,081 04/24/2018 USD 17,606 – (52,699) (52,699)
Goldman Sachs
SEK International 69,438 04/24/2018 USD 8,828 17,606 (73,323) (55,717)
Goldman Sachs
SEK International 101,074 04/24/2018 USD 12,332 – (26,121) (26,121)
Goldman Sachs
SEK International 183,236 04/24/2018 USD 22,803 19,361 (114,132) (94,771)
State Street
SEK 294,038 04/24/2018 USD 35,989 – (87,999) (87,999)
State Street
SEK 425,820 04/24/2018 USD 52,830 22,329 (225,311) (202,982)
State Street
SEK 380,322 04/24/2018 USD 46,424 – (100,453) (100,453)
State Street
SEK 1,043,300 04/24/2018 USD 132,681 462,352 (1,304,090) (841,738)
State Street
SEK 868,855 04/24/2018 USD 105,186 17,393 (154,387) (136,994)
State Street
SEK 581,429 04/24/2018 USD 70,726 – (127,392) (127,392)
State Street
SEK 190,098 04/24/2018 USD 23,177 4,624 (51,912) (47,288)
Citibank NA
USD 20,124 04/24/2018 GBP 14,272 21,570 (12,407) 9,163
Class USD の外国為替予約取引 2018 年 3月 31 日現在 (続き )
買 取引相手方 契約額 決済日 売 契約額 評価益 評価（損） 評価（損）益計
Citibank NA \ – \ (1,269) \ (1,269)
USD 13,975 04/24/2018 JPY 1,485,576
Citibank NA
USD 427,640 04/24/2018 CHF 407,841 2,039,843 (1,929,304) 110,539
Citibank NA
USD 9,097 04/24/2018 CAD 11,173 72,231 (26,760) 45,471
Citibank NA
USD 100,612 04/24/2018 AUD 126,656 800,395 (432,279) 368,116
Citibank NA
USD 100,525 04/24/2018 JPY 10,713,834 – (36,693) (36,693)
Citibank NA
USD 31,070 04/24/2018 NZD 42,332 78,094 (21,330) 56,764
Citibank NA
USD 66,807 04/24/2018 EUR 53,897 250,060 (205,196) 44,864
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Citibank NA
USD 53,168 04/24/2018 EUR 42,826 170,734 (126,089) 44,645
Citibank NA
USD 24,846 04/24/2018 CAD 31,554 55,560 (17,057) 38,503
Citibank NA SEK
USD 10,504 04/24/2018 82,719 105,979 (40,928) 65,051
Citibank NA
USD 25,379 04/24/2018 SEK 202,642 242,238 (120,336) 121,902
Citibank NA
USD 46,214 04/24/2018 SEK 369,339 416,151 (198,557) 217,594
Citibank NA
USD 70,904 04/24/2018 SEK 561,166 447,349 (43,713) 403,636
Citibank NA
USD 47,674 04/24/2018 SEK 381,006 439,621 (215,083) 224,538
Citibank NA
USD 14,276 04/24/2018 NZD 19,452 61,408 (35,427) 25,981
Citibank NA
USD 15,895 04/24/2018 GBP 11,486 23,552 (48,106) (24,554)
Citibank NA
USD 78,735 04/24/2018 SEK 618,894 688,933 (186,720) 502,213
Citibank NA
USD 77,575 04/24/2018 JPY 8,405,829 – (166,304) (166,304)
Citibank NA
USD 8,766 04/24/2018 CHF 8,070 39,949 (5,405) 34,544
Citibank NA
USD 22,987 04/24/2018 NOK 180,012 113,717 (108,994) 4,723
Citibank NA
USD 25,345 04/24/2018 CHF 23,627 127,184 (60,107) 67,077
Citibank NA
USD 17,274 04/24/2018 EUR 13,812 70,708 (42,866) 27,842
Citibank NA
USD 59,546 04/24/2018 CHF 55,411 400,500 (232,020) 168,480
Citibank NA
USD 19,037 04/24/2018 AUD 23,520 153,131 (47,240) 105,891
Citibank NA
USD 48,973 04/24/2018 GBP 35,190 175,021 (220,943) (45,922)
Citibank NA
USD 17,126 04/24/2018 CHF 15,967 60,567 (15,439) 45,128
Citibank NA
USD 71,811 04/24/2018 EUR 58,026 85,507 (49,299) 36,208
Citibank NA
USD 32,137 04/24/2018 CHF 30,007 176,955 (97,264) 79,691
Citibank NA
USD 29,958 04/24/2018 NOK 233,420 40,654 (18,469) 22,185
Citibank NA
USD 43,508 04/24/2018 CHF 41,459 211,375 (196,287) 15,088
Goldman Sachs
USD International 50,191 04/24/2018 EUR 40,730 224,542 (221,920) 2,622
Goldman Sachs
USD International 92,661 04/24/2018 EUR 74,757 423,068 (361,054) 62,014
Goldman Sachs
USD International 32,548 04/24/2018 CAD 40,738 99,670 – 99,670
Goldman Sachs
USD International 40,661 04/24/2018 GBP 29,402 – (65,698) (65,698)
Goldman Sachs
USD International 36,427 04/24/2018 NOK 280,797 175,928 (108,060) 67,868
Goldman Sachs
USD International 30,082 04/24/2018 NOK 237,163 23,217 (38,550) (15,333)
Goldman Sachs
USD International 22,820 04/24/2018 AUD 29,565 26,437 (11,182) 15,255
Goldman Sachs
USD International 138,265 04/24/2018 AUD 177,254 245,330 – 245,330
Goldman Sachs
USD International 24,147 04/24/2018 AUD 30,952 55,099 (11,868) 43,231
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Goldman Sachs
USD International 25,860 04/24/2018 SEK 205,794 212,330 (79,429) 132,901
Goldman Sachs
USD International 114,996 04/24/2018 NZD 158,015 555,640 (448,082) 107,558
Goldman Sachs
USD International 79,722 04/24/2018 AUD 101,548 439,679 (244,867) 194,812
Goldman Sachs
USD International 11,834 04/24/2018 AUD 14,659 97,779 (35,105) 62,674
Goldman Sachs
USD International 29,695 04/24/2018 AUD 37,854 82,262 (12,071) 70,191
Goldman Sachs
USD International 30,219 04/24/2018 CAD 38,214 72,586 (12,284) 60,302
Goldman Sachs
USD International 32,837 04/24/2018 SEK 264,541 157,451 (29,603) 127,848
Goldman Sachs
USD International 46,513 04/24/2018 AUD 58,171 406,978 (205,657) 201,321
Goldman Sachs
USD International 28,060 04/24/2018 NZD 38,600 58,954 (35,960) 22,994
Goldman Sachs
USD International 19,182 04/24/2018 CAD 24,143 72,293 (24,583) 47,710
Goldman Sachs
USD International 49,160 04/24/2018 SEK 393,821 282,646 (62,999) 219,647
Goldman Sachs
USD International 51,932 04/24/2018 CAD 64,553 428,103 (232,215) 195,888
Class USD の外国為替予約取引 2018 年 3月 31 日現在 (続き )
買 取引相手方 契約額 決済日 売 契約額 評価益 評価（損） 評価（損）益計
Goldman Sachs
\ 101,902 \ (111,299) \ (9,397)
USD International 36,414 04/24/2018 EUR 29,636
Goldman Sachs
USD International 27,011 04/24/2018 JPY 2,882,250 – (13,265) (13,265)
Goldman Sachs
USD International 16,496 04/24/2018 CAD 20,752 92,316 (50,421) 41,895
Goldman Sachs
USD International 71,064 04/24/2018 JPY 7,805,222 – (257,234) (257,234)
Goldman Sachs
USD International 32,649 04/24/2018 JPY 3,500,338 – (32,551) (32,551)
Goldman Sachs
USD International 66,393 04/24/2018 CHF 61,712 280,746 (85,082) 195,664
76/122
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Goldman Sachs
USD International 39,108 04/24/2018 CHF 36,359 126,182 (11,792) 114,390
Goldman Sachs
USD International 87,884 04/24/2018 GBP 63,126 309,666 (388,579) (78,913)
Goldman Sachs
USD International 174,432 04/24/2018 NZD 240,102 131,249 – 131,249
Goldman Sachs
USD International 81,278 04/24/2018 NZD 111,212 145,217 (33,041) 112,176
Goldman Sachs
USD International 5 04/24/2018 ZAR 60 – (24) (24)
State Street
USD 50,454 04/24/2018 GBP 35,887 7,446 – 7,446
State Street
USD 21,886 04/24/2018 SEK 180,158 47,231 (10,757) 36,474
State Street
USD 106,048 04/24/2018 GBP 75,816 3,311 (45,230) (41,919)
State Street
USD 73,002 04/24/2018 NOK 563,466 157,300 (31,136) 126,164
State Street
USD 22,937 04/24/2018 SEK 179,505 223,774 (67,469) 156,305
State Street
USD 31,728 04/24/2018 NOK 244,707 70,915 (13,532) 57,383
State Street
USD 8,760 04/24/2018 SEK 72,719 6,828 (13) 6,815
State Street
USD 46,154 04/24/2018 JPY 5,012,328 – (110,196) (110,196)
State Street
USD 63,442 04/24/2018 CHF 60,290 47,367 (7,074) 40,293
State Street
USD 85,085 04/24/2018 JPY 9,001,100 36,032 – 36,032
State Street
USD 123,853 04/24/2018 JPY 13,176,639 – (21,737) (21,737)
State Street
USD 62,834 04/24/2018 JPY 6,649,687 24,096 – 24,096
State Street
USD 117,935 04/24/2018 JPY 12,412,706 113,630 – 113,630
State Street
USD 13,421 04/24/2018 SEK 109,644 32,910 – 32,910
State Street
USD 12,977 04/24/2018 NOK 100,241 21,410 – 21,410
State Street
USD 91,015 04/24/2018 SEK 744,568 210,361 – 210,361
State Street
USD 58,312 04/24/2018 GBP 41,881 8,659 (60,423) (51,764)
State Street
USD 12,485 04/24/2018 GBP 8,865 5,539 (1,392) 4,147
State Street
USD 36,337 04/24/2018 NOK 283,682 26,835 (7,551) 19,284
State Street
USD 40,843 04/24/2018 SEK 334,005 113,345 (17,420) 95,925
State Street
USD 20,771 04/24/2018 GBP 14,554 96,919 (61,098) 35,821
State Street
USD 70,055 04/24/2018 NOK 541,156 407,411 (292,233) 115,178
State Street
USD 35,802 04/24/2018 EUR 29,073 3,298 (3,992) (694)
State Street
USD 34,450 04/24/2018 KRW 36,874,969 137,447 (155,423) (17,976)
State Street
USD 101,884 04/24/2018 EUR 82,434 75,241 (37,880) 37,361
State Street
USD 55,487 04/24/2018 EUR 45,353 – (39,717) (39,717)
State Street
USD 120,046 04/24/2018 CAD 155,100 – (31,813) (31,813)
State Street
USD 59,571 04/24/2018 AUD 75,481 195,988 (17,961) 178,027
State Street
USD 8,855 04/24/2018 CAD 11,372 7,706 (4,352) 3,354
State Street
USD 21,095 04/24/2018 EUR 16,989 27,087 (8,997) 18,090
State Street
USD 34,396 04/24/2018 EUR 28,027 71,748 (85,009) (13,261)
State Street
USD 39,564 04/24/2018 EUR 32,159 4,490 (9,324) (4,834)
77/122
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三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社(E08957)
訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
State Street
USD 514,084 04/24/2018 NZD 707,286 2,711,504 (2,298,730) 412,774
State Street
USD 327,533 04/24/2018 EUR 266,006 1,453,690 (1,464,568) (10,878)
State Street
USD 47,637 04/24/2018 EUR 38,479 60,656 (34,847) 25,809
State Street
USD 127,622 04/24/2018 AUD 159,959 1,099,628 (575,766) 523,862
State Street
USD 68,657 04/24/2018 EUR 55,662 10,464 – 10,464
State Street
USD 18,575 04/24/2018 NZD 25,314 41,361 (7,923) 33,438
State Street
USD 42,571 04/24/2018 CHF 40,086 86,267 (18,157) 68,110
State Street
USD 31,215 04/24/2018 CHF 29,642 22,291 – 22,291
State Street
USD 51,122 04/24/2018 JPY 5,572,018 – (142,121) (142,121)
State Street
USD 9,868 04/24/2018 NOK 77,242 6,551 (4,012) 2,539
State Street
USD 46,551 04/24/2018 NOK 361,547 84,592 (34,518) 50,074
State Street
USD 45,301 04/24/2018 NOK 349,761 76,914 – 76,914
State Street
USD 19,507 04/24/2018 NOK 150,528 34,252 – 34,252
State Street
USD 124,165 04/24/2018 AUD 157,283 427,695 (52,957) 374,738
State Street
USD 85,891 04/24/2018 CAD 111,211 – (42,433) (42,433)
State Street
USD 25,902 04/24/2018 AUD 33,603 16,486 (2,888) 13,598
Class USD の外国為替予約取引 2018 年 3月 31 日現在 (続き )
買 取引相手方 契約額 決済日 売 契約額 評価益 評価（損） 評価（損）益計
State Street \ 119,104 \ (139,888) \ (20,784)
USD 45,767 04/24/2018 NOK 360,635
State Street
USD 74,907 04/24/2018 NOK 592,333 – (62,228) (62,228)
Westpac Banking
USD Corp. 57,304 04/24/2018 GBP 41,041 18,083 (51,660) (33,577)
Westpac Banking
USD Corp. 7,000 04/24/2018 AUD 8,959 34,826 (21,185) 13,641
Westpac Banking
USD Corp. 31,792 04/24/2018 EUR 25,615 66,525 (40,743) 25,782
Westpac Banking
USD Corp. 7,524 04/24/2018 EUR 6,085 3,072 (11) 3,061
Westpac Banking
USD Corp. 49,415 04/24/2018 CAD 63,547 11,433 – 11,433
Westpac Banking
USD Corp. 54,757 04/24/2018 EUR 44,002 63,436 (3,903) 59,533
Westpac Banking
USD Corp. 47,090 04/24/2018 GBP 33,597 10,758 (19,142) (8,384)
Westpac Banking
USD Corp. 18,656 04/24/2018 AUD 24,292 2,564 (28) 2,536
Westpac Banking
USD Corp. 48,063 04/24/2018 AUD 61,513 239,113 (145,462) 93,651
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Westpac Banking
USD Corp. 129,854 04/24/2018 GBP 91,671 663,955 (541,687) 122,268
Westpac Banking
USD Corp. 24,727 04/24/2018 NZD 33,872 89,771 (58,639) 31,132
Westpac Banking
USD Corp. 55,289 04/24/2018 NZD 75,348 149,333 (49,843) 99,490
Westpac Banking
USD Corp. 61,901 04/24/2018 JPY 6,802,343 – (227,611) (227,611)
Westpac Banking
USD Corp. 21,525 04/24/2018 NZD 29,514 108,861 (83,872) 24,989
Westpac Banking
USD Corp. 61,498 04/24/2018 NZD 84,555 71,245 (17,614) 53,631
Westpac Banking
USD Corp. 46,284 04/24/2018 NZD 64,328 17,981 (30,569) (12,588)
Westpac Banking
USD Corp. 11,104 04/24/2018 JPY 1,208,830 – (29,404) (29,404)
Westpac Banking
USD Corp. 27,756 04/24/2018 CHF 26,306 25,532 – 25,532
Westpac Banking
USD Corp. 13,170 04/24/2018 JPY 1,444,179 – (45,309) (45,309)
Westpac Banking
USD Corp. 64,116 04/24/2018 AUD 79,382 495,093 (152,053) 343,040
Westpac Banking
USD Corp. 11,352 04/24/2018 JPY 1,203,980 1,802 – 1,802
Westpac Banking
USD Corp. 21,003 04/24/2018 CAD 27,445 8,159 (39,142) (30,983)
Westpac Banking
USD Corp. 31,804 04/24/2018 CHF 30,451 131,610 (136,648) (5,038)
Westpac Banking
320,710 (182,689) 138,021
USD Corp. 60,363 04/24/2018 CAD 76,121
\ 37,499,136 \ (37,850,285) \ (351,149)
Class JPY の外国為替予約取引 2018 年 3月 31 日現在
買 取引相手方 契約額 決済日 売 契約額 評価益 評価（損） 評価（損）益計
Citibank NA \ 44,072 \ – \ 44,072
JPY 7,736,701 04/24/2018 USD 72,426
Westpac Banking
JPY Corp. 7,631,786 04/24/2018 USD 70,490 144,835 – 144,835
Westpac Banking
JPY Corp. 1,439,590 04/24/2018 USD 13,268 30,300 – 30,300
Westpac Banking
JPY Corp. 3,239,461 04/24/2018 USD 29,824 71,736 – 71,736
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Westpac Banking
JPY Corp. 6,172,249 04/24/2018 USD 58,161 – (5,193) (5,193)
Westpac Banking
JPY Corp. 4,481,203 04/24/2018 USD 40,789 148,876 – 148,876
Westpac Banking
JPY Corp. 120,823 04/24/2018 USD 1,098 4,236 – 4,236
Westpac Banking
JPY Corp. 1,401,653,523 04/24/2018 USD 12,770,981 45,203,026 – 45,203,026
Westpac Banking
JPY Corp. 2,075,342 04/24/2018 USD 18,802 78,360 – 78,360
Westpac Banking
JPY Corp. 4,105,101 04/24/2018 USD 37,249 148,790 – 148,790
Westpac Banking
JPY Corp. 274,286 04/24/2018 USD 2,492 9,600 – 9,600
Westpac Banking
JPY Corp. 42,534 04/24/2018 USD 397 325 – 325
Westpac Banking
JPY Corp. 1,661,242 04/24/2018 USD 15,805 – (17,434) (17,434)
Westpac Banking
JPY Corp. 150,511 04/24/2018 USD 1,419 – (243) (243)
Westpac Banking
JPY Corp. 56,190 04/24/2018 USD 529 – (33) (33)
Westpac Banking
JPY Corp. 5,128,479 04/24/2018 USD 47,110 124,813 – 124,813
Westpac Banking
JPY Corp. 652,680 04/24/2018 USD 6,118 2,829 – 2,829
Westpac Banking
JPY Corp. 7,136,392 04/24/2018 USD 66,895 31,200 – 31,200
Westpac Banking
JPY Corp. 1,397,907 04/24/2018 USD 13,210 – (5,121) (5,121)
Westpac Banking
JPY Corp. 965,781 04/24/2018 USD 9,092 111 – 111
Westpac Banking
JPY Corp. 405,224 04/24/2018 USD 3,782 3,519 – 3,519
Westpac Banking
JPY Corp. 4,513,330 04/24/2018 USD 42,488 519 – 519
Citibank NA
USD 112,337 04/24/2018 JPY 11,924,787 6,946 – 6,946
Societe Generale
USD S.A. 72,655 04/24/2018 JPY 7,944,167 – (227,229) (227,229)
Westpac Banking
USD Corp. 13,872 04/24/2018 JPY 1,474,884 – (1,464) (1,464)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Westpac Banking
USD Corp. 4,062 04/24/2018 JPY 429,621 1,846 – 1,846
Westpac Banking
USD Corp. 39,328 04/24/2018 JPY 4,163,768 13,442 – 13,442
Westpac Banking
USD Corp. 22,219 04/24/2018 JPY 2,345,300 14,609 – 14,609
Westpac Banking
USD Corp. 1,043,486 04/24/2018 JPY 113,520,926 – (2,688,657) (2,688,657)
Westpac Banking
USD Corp. 19,324 04/24/2018 JPY 2,101,567 – (49,072) (49,072)
Westpac Banking
USD Corp. 31,723 04/24/2018 JPY 3,356,436 12,981 – 12,981
Westpac Banking
USD Corp. 8,393 04/24/2018 JPY 912,903 – (21,470) (21,470)
Westpac Banking
USD Corp. 85,577 04/24/2018 JPY 9,223,772 – (134,365) (134,365)
Westpac Banking
USD Corp. 7,915 04/24/2018 JPY 841,984 – (1,261) (1,261)
Westpac Banking
USD Corp. 42,939 04/24/2018 JPY 4,513,330 47,366 – 47,366
Westpac Banking
USD Corp. 13,031 04/24/2018 JPY 1,430,599 – (46,487) (46,487)
Class JPY の外国為替予約取引 2018 年 3月 31 日現在 (続き )
買 取引相手方 契約額 決済日 売 契約額 評価益 評価（損） 評価（損）益計
Westpac Banking
\ – \ (9,781) \ (9,781)
USD Corp. 4,943 04/24/2018 JPY 534,787
Westpac Banking
USD Corp. 28,654 04/24/2018 JPY 3,155,500 – (112,080) (112,080)
Westpac Banking
USD Corp. 14,634 04/24/2018 JPY 1,581,094 – (26,789) (26,789)
Westpac Banking
USD Corp. 17,254 04/24/2018 JPY 1,866,107 – (33,511) (33,511)
Westpac Banking
USD Corp. 521,023 04/24/2018 JPY 56,593,168 – (1,253,483) (1,253,483)
Westpac Banking
USD Corp. 6,796 04/24/2018 JPY 714,431 7,376 – 7,376
Westpac Banking
USD Corp. 10,882 04/24/2018 JPY 1,160,276 – (4,512) (4,512)
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Westpac Banking
USD Corp. 9,910 04/24/2018 JPY 1,046,761 5,815 – 5,815
Westpac Banking
USD Corp. 3,619 04/24/2018 JPY 382,108 2,248 – 2,248
Westpac Banking
USD Corp. 3,337 04/24/2018 JPY 352,368 2,073 – 2,073
Westpac Banking
USD Corp. 33,257 04/24/2018 JPY 3,481,031 51,346 – 51,346
Westpac Banking
USD Corp. 7,534 04/24/2018 JPY 796,094 4,076 – 4,076
Westpac Banking
USD Corp. 42,379 04/24/2018 JPY 4,513,330 – (12,137) (12,137)
Westpac Banking
USD Corp. 75,717 04/24/2018 JPY 8,118,110 – (75,907) (75,907)
Westpac Banking
USD Corp. 79,504 04/24/2018 JPY 8,395,955 48,457 – 48,457
Westpac Banking
USD Corp. 18,841 04/24/2018 JPY 1,992,433 8,693 – 8,693
Westpac Banking
USD Corp. 1,974 04/24/2018 JPY 209,915 – (203) (203)
Westpac Banking
– (2,358) (2,358)
USD Corp. 7,318 04/24/2018 JPY 779,596
\ 46,274,421 \ (4,728,790) \ 41,545,631
未決済の集中決済クレジット・デフォルト・インデックス・スワップ 2018 年 3月 31 日現在
クレジット・ 受取り インプライド・
プロテクショ 参照 （支払 クレジット・ス プレミアム
通貨 取引相手方 想定元本 ン 対象 い） プレッド 終了日 支払い (受取り ) 評価 (損 )益 公正価値
Goldman
\ (6,612,611) \ 5,657,039 \ (955,572)
USD Sachs 1,358,000 Receive 1.000% 1.16% 12/20/2022
\ (6,612,611) \ 5,657,039 \ (955,572)
デリバティブ取引の価値
以下の表は本ファンドのデリバティブ取引の要約である。
デリバティ
ブ資産の価 デリバティブ 担保 担保
取引相手方
値 負債の価値 受入 差入 純額 *
店頭ディバティブ取引
外国為替予約
取引
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
Citibank NA (1,040,613)
\ 12,748,843 \ (13,789,456) \ \ \
Goldman Sachs International 2,115,183
8,825,650 (6,710,467)
Societe Generale S.A. (227,229)
(227,229)
State Street (1,667,536)
11,839,002 (13,506,538)
50,119,553
58,801,641 (8,682,088)
Westpac Banking Corp.
合計
92,215,136 (42,915,778) 49,299,358
\ \ \ \ \
*純額は、デフォルトが発生した場合に取引先から（または取引先に）生じる受取り（または支払い）の額をあらわしている。純額は、同一の法人格に対
する同一の契約に基づく取引に関して損益を通算することが認められている。
通貨
AUD - オーストラリアドル
CAD - カナダドル
CHF - スイスフラン
EUR - ユーロ
GBP - イギリスポンド
JPY - 日本円
KRW - 韓国ウォン
MXN - メキシコペソ
NOK - ノルウェークローネ
NZD - ニュージーランドドル
SEK - スウェーデンクローナ
USD - 米ドル
ZAR - 南アフリカランド
添付の注記は、本財務諸表の不可欠の部分である。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
財務諸表に関する注記（抜粋）
2018 年３月 31 日 現在
重要な会計方針
この決算書は、ファンドの当会計年度である 2017 年 ▶ 月 1 日から 2018 年 3 月 31 日までの期間を反映したものである。 以下
は、本ファンドが米国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準 （ 「米国 GAAP 」 ） に準拠して、その財務諸表を
作成するにあたって継続して適用している重要な会計方針の要約である。米国 GAAP に準拠した財務諸表を作成するにあたっ
て、経営陣は、財務諸表の報告額及び開示事項に影響する予想及び仮定を設定する必要がある。このような予想と実績は異
なる可能性がある。
(A) 受益 証券の純資産額の決定
本ファンドの純資産額（以下、純資産額）は、毎営業日（ニューヨーク証券取引所及びニューヨークの銀行が業務を行っ
ている日）及び受託会社が決定するその他の時点（以下、それぞれの計算日）において計算される。本ファンドの純資産額
は、管理会社報酬、弁護士報酬、監査報酬並びにその他の専門家報酬及び費用等を含み、本ファンドの資産及び負債の全額
を考慮して計算される。本ファンドの純資産額は、日本円で計算される。日本円で表示される一口当たりの純資産額は、通
常毎営業日に計算され、一口当たりの純資産の数値は小数点以下第４位までとなるよう調整される。
(B) 有価証券の評価
純資産額を計算する目的上、市場の公表価格が容易に入手できる有価証券及びその他の資産は、公正価値で計上される。
公正価値は通常、引け値に基づき報告された売却価格、または売却価格が報告されない場合には、相場報告システムもしく
は主要なマーケット・メーカーまたは価格提供サービスから取得する価格を基に決定される。満期日までの残存期間が60日
以内の短期投資は、 公正価値に近似する償却原価で評価される。
市場の公表価格が容易に入手できない有価証券及びその他の資産は、運用会社からの助言に基づきブラウン・ブラザー
ズ・ハリマン社（アドミニストレーター）が誠実に決定した公正価値で評価する。最新の市場データまたは信頼性の高い市
場データ （ 売買情報、ビッドアスク情報、ブローカー価格など ） がない状況では、市場の公表価格は容易に入手できないと
みなされる。こうした状況には、関連市場の終了後に本ファンドの有価証券やその他の資産の価値に重大な影響を及ぼすよ
うな事象が発生する場合も含まれる。さらに、非常の事態により証券取引所もしくは有価証券取引市場が終日開かれず、他
の市場価格も入手できないような場合も、市場の公表価格は容易に入手できないとみなされる。アドミニストレーターは、
本ファンドの有価証券やその他の資産の価値に重大な影響を及ぼす可能性がある重要事象の監視、及びそうした重要事象が
有価証券やその他の資産の価値に影響し、資産の再評価が必要かどうかの判断の責任を負う。
本ファンドが公正価値を用いて純資産額を決定する際、有価証券がその主要な取引市場の公表価格で評価されるのではな
く、運用会社またはその指示により行動する者が公正価値を正確に反映していると考える方法により算出される価額で評価
される場合がある。公正価値の評価には、有価証券の価値に関する主観的な判断を要することがある。本ファンドの方針
は、算出した本ファンドの純資産額が価格決定時点の有価証券の価値を適正に反映することを目指している。しかし、運用
会社またはその指示により行動する者が決定した公正価値が、価格決定時点で当該有価証券を売却した場合には、本ファン
ドが得る価格を正確に反映することは保証できない（例えば、強制処分または清算処分の場合など）。本ファンドが用いる
価格は有価証券を売却した場合に実現されるであろう価値とは異なる場合があり、そうした相違は財務諸表に重大な影響を
及ぼし得る。
＜公正価値測定＞
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
米国 GAAP に基づく公正価値測定及び開示事項に関する当局の指針に従い、本ファンドは、公正価値の測定に用い
られる評価技法に関するインプットに優先順位を付けており、それに基づき、その投資の公正価値を開示してい
る。 分類において、優先順位が最も高いのは、活発な市場で同一資産または負債に対する未調整の公表価格に基づ
く評価（レベル1）で、優先順位が最も低いのは、その評価にとって重大な、観察不可能なインプットに基づく評
価（レベル3）である。当該指針は、公正価値の分類に次の3レベルを設定している。
・レベル 1 ： 活発な市場における同一の資産または負債に係る（未調整の）公表価格に基づき
測定した公正価値。
・レベル 2 ： 資産または負債に係る直接的（例えば、価格）または間接的に（例えば、価格か
ら派生）観察可能なインプットのうち、レベル１に含まれる公表価格以外のイン
プットに基づき測定した公正価値。
・レベル 3 ： 観察可能な市場データに基づかない資産または負債に係るインプット（観察不可
能なインプット）に基づき測定した公正価値。
インプットは、様々な評価技法を適用する際に用いられ、また、リスクに対する仮定を含む、市場参加者が評価を決定す
るにあたって用いる様々な仮定を幅広く参照している。インプットには、価格情報、特定および広範な信用データ、流動性
に関する統計値、及びその他の要素などが含まれる場合がある。公正価値の分類内での金融商品のレベルは、公正価値測定
にとって極めて重要なインプットの最低水準に基づいている。しかし、何をもって「観察可能」と判定するのかには、運用
会社による重要な判断が必要となる。運用会社は、容易に入手でき、定期的に配布または更新され、信頼性が高く検証可能
で、独占的なものではなく、関連する市場に積極的に関与している独立した情報源によって提供されている市場データを観
察可能なデータとみなしている。ある金融商品に関する分類は、その価格決定の透明性に基づくもので、当該商品に対する
運用会社の認識したリスクとは必ずしも一致しない。
＜投資＞
公正価値が活発な市場の公表価格に基づいているためレベル１に分類される有価証券には、上場株式、上場投資信託証券
及び定期預金が含まれている。本ファンドがそのような商品を大量に保有し、売却すると取引価格に影響を与え得ると合理
的に判断できる状況においても、当該商品の公表価格は調整されない。
活発でない市場で取引されているものの、市場の公表価格、ディーラーの呼び値、または観察可能なインプットに基づく
その他の価格情報源に基づいて評価されている投資はレベル2に分類される。これらには、社債券、投資適格社債、ソブリ
ン債および特定の先物取引及び為替予約取引が含まれている。レベル2の投資は、活発な市場で取引されていない、または
譲渡制限の対象となっているポジションを含むため、その評価は一般的に入手可能な市場情報に基づいて、非流動性または
非譲渡性を反映するように調整される。
＜デリバティブ取引＞
本ファンドは、ヘッジ目的で、デリバティブ取引を利用する場合がある。ヘッジ取引は、本ファンドが、デリバティブ取
引を用いて、他の保有有価証券に関連するリスクを相殺する一つの戦略である。ヘッジ取引は損失を減少させることができ
るが、一方で市場が本ファンドの想定と異なる方向に動く、あるいはデリバティブ取引のコストがヘッジ取引による利益を
上回ると、収益を減少させたり、損失を生じさせたりする場合がある。また、ヘッジ取引には、デリバティブ取引の価値の
変動が、想定したほどにヘッジ対象有価証券の価値の変動に連動しないリスクがある。その場合、ヘッジ対象の保有有価証
券の損失は減少せず、増加するかもしれない。本ファンドのヘッジ戦略がリスクを減らす、もしくは、ヘッジ取引自体が利
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
用可能である、あるいは、コストに見合う効果が得られるという保証はない。本ファンドにはヘッジ取引を用いる義務はな
く、ヘッジ取引を用いない選択もできる。本ファンドがデリバティブ取引に投資すると、投資元本金額を超える損失を被る
場 合がある。また、適切なデリバティブ取引があらゆる環境で利用できるとは限らず、本ファンドが他のリスクへのエクス
ポージャーを減らすために効果があると思われる場合でも、その取引を利用できるという保証はない。
デリバティブ取引は、証券取引所、または店頭取引で当事者間の交渉により取引されることがある。先物取引や上場オプ
ション取引などの取引所上場デリバティブ取引は、活発に取引されているとみなされるか否かに応じて、通常では公正価値
のレベル1またはレベル2に分類される。
外国為替予約 取引及びスワップを含む店頭デリバティブ取引については、取引相手先、 ディーラー またはブローカーから
受領する価格等、観察可能なインプットを入手でき、それらが信頼できるとみなされた場合には、運用会社によって評価さ
れる。モデルが使われているような場合には、店頭デリバティブ取引の価値は、商品の契約条件や固有リスク、さらには観
察可能なインプットの入手可能性や信頼性に依存する。そのようなインプットとしては、参照する有価証券の市場価格、
イールドカーブ、クレジットカーブ、ボラティリティ指標、期限前償還率及びそれぞれのインプットの相関関係などが挙げ
られる。一般的な外国為替予約取引及びスワップのような一部の店頭デリバティブ取引は、通常、市場データで確認できる
ため、レベル2に分類される。
インプットが観察不可能な店頭デリバティブ取引は、レベル3に分類される。こうした店頭デリバティブ取引の評価は、
レベル1またはレベル2のインプットを一部で利用していても、公正価値の決定に重要とみなされる観察不可能なその他のイ
ンプットが含まれるからである。
各測定日にレベル1及びレベル2のインプットは観測可能なインプットを反映して更新されるが、その結果としての損益
は、観察不可能なインプットが重要であることを理由としてレベル3に反映される。
次の表は、2018年３月31日現在の貸借対照表に計上された金融商品を、項目別及び公正価値をレベル別に表示したものであ
る。 *
（未調整） 重要なその他の 重要な
活発な市場における同一の投資に 観察可能な 観察不可能な
係る公表価格を反映したインプッ インプット インプット
2018年３月31日
ト (Level 1) (Level 2) (Level 3)
資産： 時点での公正価値
確定利付証券
資産担保証券
\ \ \ \
United States
– – – 2,785,090,312 – – – 2,785,090,312
バンク・ローン
– 52,939,826 – 52,939,826
Canada
– –
Ireland 8,526,159 8,526,159
– –
Luxembourg 29,286,469 29,286,469
– –
Netherlands 39,276,400 39,276,400
– –
Switzerland 6,401,961 6,401,961
United Kingdom – –
9,061,178 9,061,178
United States – –
946,564,129 946,564,129
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社債券
– –
Australia 58,588,101 58,588,101
– –
Brazil 32,828,914 32,828,914
– –
France 46,786,166 46,786,166
Mexico – 99,806,100 – 99,806,100
– –
Spain 85,356,778 85,356,778
United Kingdom – –
131,686,368 131,686,368
United States – –
2,162,551,949 2,162,551,949
国債
United States – –
4,754,781,086 4,754,781,086
上場投資信託証券
United States – –
3,387,568,186 3,387,568,186
短期投資
定期預金
Grand Cayman – –
424,383,806 424,383,806
\ \ \ \
– 3,811,951,992 – 11,249,531,896 – – – 15,061,483,888
投資 計
金融デリバティブ
取引 **
資産
\ \ \ \
先物 – 1,036,912 – – – – – 1,036,912
– –
為替予約取引 92,215,136 92,215,136
–
スワップ – 5,657,039 5,657,039
負債
\ \ \
先物 – (44,262,291) – – – – (44,262,291)
– – (42,915,778)
為替予約取引 (42,915,778)
* 分類についての詳細情報は、有価証券明細表を参照。
** 先物取引や外国為替予約取引のような金融デリバティブ取引は、評価損益で評価される。
2018 年３月 31 日に終了した期間において、レベル１、レベル２及びレベル３間の異動はなかった。本ファンドでは、各レベル間の資産の
移動を年末に計上する。
2018 年３月 31 日現在、レベル３で評価された有価証券はない。
(C) 有価証券の取引及び収益
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有価証券取引は、財務報告の目的上、約定日基準で計上される。有価証券の売却に係る実現損益は、個別原価法で算出さ
れる。有価証券に係るプレミアムやディスカウントは、実行利回りベースで償却／発生する。
配当金は配当落ち日に計上されるが、配当落ちが経過してしまった外国の有価証券から生じる配当金は、本ファンドが相当
な注意を払い配当落ち日の情報を入手次第、計上される。収益は、外国税が控除された実額で計上される。受取利息は、発
生主義によって計上される。割引による増価及びプレミアムの償却を調整した受取利息は、発生主義によって計上される。
収益は、返戻が不確実な外国税がある場合、同税額を控除した実額で計上される。その他収益には、定期預金の利息が含ま
れる。回収が見込まれない証券からのクーポン収益は 認識されない。
(D) 分配方針
本ファンドは毎月分配を意図する。 本ファンドは、受益者決議または受託会社の裁量によって、分配金（現金または現物
による）の支払いを公表し実行する。本ファンドは、当該月の分配日直前の営業日、または受託会社が単独の裁量で決定す
るその他の日（「基準日」）に当該分配を公表し、通常毎月 9 日（休業日の場合には翌営業日）または受託会社が単独の裁
量で決定するその他の日（「分配日」）に分配を行うことを目指す。
各クラスの受益証券保有者は分配金を再投資し、各分配日に発行された受益証券を受け取るものとする。
2018 年３月 31 日に終了した期間に係る分配及び再投資額は以下の通りであった。
受益者への分配金 金 額
Class ACS
\ 16,530,356
Class JPY
87,251,757
Class USD
712,428,583
分配金合計
\ 816,210,696
(E) 現金及び外国通貨
本ファンドの機能通貨及び報告通貨は日本円である。外国の有価証券、通貨並びにその他の資産及び負債の公正価値は、
毎営業日の最新の為替レートに基づいて本ファンドの機能通貨に換算される。為替レートの変動の結果としての保有通貨並
びにその他の資産及び負債の公正価値の変動は、外国通貨の未実現損益として計上される。有価証券の実現損益、未実現損
益、並びに収益及び費用は、各取引日及び報告日のレートでそれぞれ換算される。有価証券及びデリバティブ取引への投資
に関する外国通貨の為替レートの変動による影響は、損益計算書上で当該有価証券の市場価格及び評価の変動の影響と区分
されず、実現及び未実現損益に含めて計上される。
(F) 定期預金
本ファンドは余剰資金を、受託会社の判断により、ブラウン・ブラザーズ・ハリマン社（カストディアン）を通じ、一つ
以上の適格預金取扱機関の翌日物定期預金として運用する。これは当ファンドの投資有価証券明細表上に短期投資として分
類されている。運用する通貨の需要が低い場合には、本ファンドは資金預入のために手数料を支払う可能性があり、それに
よって本ファンドに支払利息が生じることがある。
(G) 外国為替予約 取引
本ファンドは、予定される有価証券の購入または売却の決済に伴い、本ファンドが保有する有価証券の一部または全部に
伴う通貨エクスポージャーをヘッジするため、もしくは投資戦略の一環として、外国為替予約取引を締結することができ
る。外国為替予約取引は、二当事者間で将来の特定日に設定された価格で通貨の売買を行う契約である。外国為替予約取引
の公正価値は、外国為替相場の変動により上下する。外国為替予約取引は価格提供会社から入手したレートで毎日値洗いさ
れ、価格の変動は未実現損益として計上される。実現損益は取引開始時における価値と取引終了時における価値との差額に
相当し、通貨の引き渡しまたは受領により計上される。これらの契約には、貸借対照表に計上された未実現損益を超える市
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場リスクが含まれることがある。また、本ファンドは、取引相手先が契約の条件を履行できなくなる場合や、為替の変動が
ベース通貨に不利となる場合にリスクにさらされる可能性がある。また、本ファンドは、投資家向けに為替リスクをヘッジ
す る目的で、外国為替予約取引を締結できる権限を付与されている。特定クラスで保有される外国為替予約取引から生じた
損益は、その特定クラスに配賦される。2018年３月31日現在締結されている外国為替予約取引は、有価証券明細表に記載さ
れている。
(H) 先物取引
本ファンドは、先物取引を締結することができる。本ファンドは、証券市場または金利及び通貨価値の変動に対するエク
スポージャーを管理するために、先物取引を利用する。また、本ファンドはヘッジ目的ではなく、外貨への直接投資とし
て、先物取引またはオプションを売建てまたは買建てをする場合がある。先物取引の利用に伴う主たるリスクには、本ファ
ンドが保有する有価証券の市場価額の変動と先物取引価格の変動との間の不完全な相関性、市場が非流動的である可能性、
及び取引相手先が契約条件を履行できない可能性がある。先物取引は、市場で示された毎日の清算価格で評価される。本
ファンドは、先物取引の締結に際して、先物ブローカーまたは取引所の定める当初証拠金額要件に従い、現金または米国政
府／政府機関債を先物ブローカーに預け入れることが義務づけられている。先物取引は毎日値洗いされ、価格の変動により
適宜未払金あるいは未収金（「変動証拠金」）が本ファンドに計上される。損益は認識されるが、当該契約が期限を迎える
か決済されるまで実現損益とはみなされない。先物取引には、貸借対照表に開示された変動証拠金を超える損失リスクが
様々な度合いで含まれている。 2018 年３月 31 日 現在で未決済の先物取引は、有価証券明細表に記載されている。
(I) 上場投資信託証券
本ファンドは、投資戦略を実現するために上場投資信託証券（以下「 ETFs 」）に資産の多くを投資する場合がある。 ETFs
は一般的に個別の発行体の証券のポートフォリオを、ファンド、信託証券または預託証書として所有するもので、アクティ
ブに運用したり、広範囲な市場、セクターまたは国際的な指数を含む特定のインデックスのパフォーマンスを獲得するため
に利用することができる。 ETFs は一般的に、投資家対して個別の発行体から成るポートフォリオを、 1 つの株式を売買する
のと同様に、単一の証券で売買する機会を提供する。これらは、幅広い投資機会を提供することになる。
ETFs にはインデックスファンドのように投資信託に似ているものもあるが、投資信託とは大きく異なるものもある。例え
ば、インデックスファンドと異なる点として、 ETFs は取引日を通して値付けされ売買される。レバレッジド ETFs やインバー
ス ETFs のような種類の ETFs は、それらがトラックするインデックスまたはベンチマークのパフォーマンス（または、それら
のインデックスやベンチマークの反対のパフォーマンス）の実現を目指しており、市場のボラティリティが高く不確かな市
場環境では投資した資金を失う危険を増大させる可能性がある。国際的な投資戦略を目的とする ETFs は、各地の取引規制、
証券の譲渡動制限または現地で適用される税制に基づく潜在的に不都合な税金の適用の影響を受けるおそれがある。本ファ
ンドが ETFs に投資した場合、本ファンドはそれら ETFs の手数料と費用等を負担する。
(J) バンクローン
本ファンドは固定金利または変動金利のローンに投資することができる。これらの投資は一般的にローン・パーティシ
ペーションの形を取り、下記に説明するローン商品を含む場合がある。
シニアローン ：
シニアローンは、一般に様々な産業および地理上の地域で事業を営む事業法人、パートナーシップ及びその他の企業
体に対して取り組まれる。シニアローンは、通常借り手の資本構造の中で最も上位に位置づけられ、特定の担保で保護
されており、借り手の資産全般に対し、劣後債権の保有者および株主の請求権よりも上位の請求権を有する。借り手は
通常、シニアローンで調達した資金をレバレッジド・バイアウト、資本再編、合併、買収および自社株の買い戻しに充
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当するが、内部成長の資金に充当する場合や、その他の事業目的に用いる場合もある。シニアローンの金利は、通常、
1 日単位、 1 月単位、四半期単位、または半年単位で基準貸出金利をもとにプレミアムを付加して決定される。基準貸出
金 利は通常はロンドン銀行間取引金利（ LIBOR ）、１行以上の主要米国銀行が提供しているプライム金利もしくは譲渡性
預金金利、または商業銀行が用いているその他の基準貸出金利のいずれかである。シニアローンは投資適格を下回る格
付となるのが一般的である。
第 2 順位抵当ローン ：
第 2 順位抵当ローンは、公的機関および民間企業、その他の非政府機関や発行体が様々な目的の為に行う借り入れであ
る。第 2 順位抵当ローンの支払い順位は、関連する借り手に対する 1 件以上のシニアローンへの支払いに次ぐ。第 2 順位抵
当ローンは通常、第 2 順位の優先担保権またはその他の抵当権が付されるか、ローン契約に基づく借り手の義務履行を保
証する特定の担保によって保護されており、通常はシニアローンと類似した保護および権利を有している。第 2 順位抵当
ローンに係る債務の支払いは、関連する借り手のシニアローンに対するものを除き劣後しない（およびその条件により
劣後することがあってはならない）。第 2 順位抵当ローンは、シニアローンと同様、変動金利による利息支払いが一般的
である。第 2 順位抵当ローンはシニアローンに劣後するため、投資リスクは高いものの、この追加的なリスクを反映し、
支払利息は高いことが多い。第 2 順位抵当ローンは投資適格を下回る格付となるのが一般的である。第 2 順位抵当ローン
は、支払いが劣後することを除くと、前述したシニアローンと類似した多くの特徴およびリスクを有している。
その他の有担保ローン ：
シニアローンと第 2 順位抵当ローン以外の有担保ローンは、公的機関および民間企業その他の非政府機関や発行体が
様々な目的の為に行う借り入れである。有担保ローンは、支払いの点から、借り手の 1 件以上のシニアローンおよび第 2
順位ローンより下位に置かれる場合がある。有担保ローンは通常、下位の優先担保権またはその他の抵当権が付される
か、ローン契約に基づく借り手の義務履行を保証する特定の担保によって保護されており、通常はシニアローンおよび
第 2 順位抵当ローンに劣後した保護および権利を有している。有担保ローンは将来当該借り手が負う上位の債務の支払い
に劣後する可能性がある。有担保ローンの利息は固定金利または変動金利になる場合がある。有担保ローンは、借り手
のシニアローンおよび第 2 順位ローンよりも支払いにおいて低位に位置づけられるため、シニアローンおよび第 2 順位
ローンよりも高い投資リスクを伴う可能性があるものの、この追加的なリスクを反映し支払利息は高いことが多い。有
担保ローンは投資適格を下回る格付となるのが一般的である。有担保ローンは、支払いが劣後することを除くと、前述
したシニアローンおよび第 2 順位ローンと類似した多くの特徴およびリスクを有している。しかし、当該ローンは支払い
において、借り手のシニアローンおよび第 2 順位抵当ローンに劣後するため、借り手のキャッシュフローおよびローンの
返済を担保する資産が、借り手の上位の被担保債務支払い義務を履行した後に、予定されている返済を行うのに不十分
になる可能性がある。有担保ローンはシニアローンおよび第 2 順位抵当ローンよりも価格変動性が大きいことおよび流動
性が低くなることが予想される。また、ローン組成者が他の有担保ローンのローン・パーティシペーションを販売でき
ない可能性もあり、その場合には大きな信用リスクにさらされることとなる。
無担保ローン ：
無担保ローンは、公的機関および民間企業その他の非政府機関や発行体が様々な目的の為に行う借り入れである。無
担保ローンは通常、借り手の担保付債務の保有者に比べ支払いにおいて優先順位が劣後する。無担保ローンは担保権も
しくは抵当権または当該ローンに基づく借り手の支払い義務を保証する特定の担保によって保護されていない。無担保
ローンは、その条件により、シニアローン、第 2 順位抵当ローンその他の有担保ローンなど、借り手のその他の債務の支
払いに劣後しているか劣後状態に陥る場合がある。無担保ローンの利息は固定金利または変動金利になる場合がある。
無担保ローンは借り手の有担保ローンに劣後するため、投資リスクは高いものの、この追加的なリスクを反映し支払利
息は高いことが多い。無担保ローンは投資適格を下回る格付となるのが一般的である。無担保付ローンは、支払いが劣
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後することと担保によって保護されていないことを除くと、前述したシニアローン、第 2 順位抵当ローンおよびその他の
有担保ローンと類似した多くの特徴およびリスクを有している。
ディレイド・ファンディング・ローンおよびリボルビング・クレジット・ファシリティ ：
当ファンドは、ディレイド・ファンディング・ローンおよびリボルビング・クレジット・ファシリティ契約を締結
し、またはこれに参加することがある。これは貸し手が期間を特定し、借り手の需要により、ある最大金額までの貸付
の実施に同意する形式のローンである。この契約により、本ファンドは、かかる契約がなければ投資は行わないと判断
するような場合（ある会社が、貸付金の返済ができない可能性の高い財務状況に陥っている場合を含む）にも、投資を
増額しなければならない場合がある。本ファンドは、追加的な貸し出しをコミットしている場合、投資アドバイザーが
決定した引出額を分別若しくは「特定」した上で、かかるコミットの要請事項を満たす金額まで資金を手当てする。
2018 年３月 31 日現在、当ファンドはローンコミットメントの契約残高はない。
(K) 資産担保証券
資産担保証券は、不動産のモーゲージローンへの参加を意味し、これに担保され、かつこれにより支払いを受ける。ま
た、資産担保証券は、自動車ローン、クレジットカード債権、住宅担保ローン、学生ローンなど様々な種類の資産から組成
される。これらの有価証券では、毎月、支払利息と元本の双方で構成される支払いが行われる。支払利息は固定または変動
金利により決定される。
(L) スワップ契約
本ファンドは、スワップに投資する。クレジット・デフォルト・スワップを含むが、これに限定されるものではない。ス
ワップは、ファンドと取引相手方との間でキャッシュフロー、資産、外国為替または市場にリンクしたリターンを特定の将
来の期間で交換することを約束する契約である。本ファンドは、クレジットリスクに対するエクスポージャーを管理するた
めに、クレジット・デフォルト契約を締結する。これらの契約に関連して、有価証券は個々のスワップ契約の条文により、
担保として計上される場合がある。
スワップを利用することで本ファンドは、取引相手方のデフォルト・リスクにさらされる。スワップ取引に対して取引相
手方がデフォルトした場合、本ファンドは、当該取引に関する契約上の救済策をとるが、取引相手方が契約を履行できない
場合、スワップにより取り込んでいたプロテクションまたは資産のエクスポージャーを失うことになる。本ファンドは、他
の投資の代替取引としての金利スワップ、クレジット・デフォルト・スワップまたはその他のスワップを締結することがで
きる。そうした取引の価値は、一般的に原資産の値動きとカウンターパーティ－・リスクに依存する。運用会社がスワップ
をどのように利用するかによって、ファンドのポートフォリオの全体的なボラティリティは増減する。
前出のリスクや、取引相手方のデフォルト、基準値の変化およびボラティリティ、ファンドが受取る、或いは支払わなけ
ればならない額を決定するその他の要素を含む、スワップに関連したあらゆるリスクは、ファンドのパフォーマンスに重大
な不利益を及ぼすことがある。
スワップ契約に基づきファンドからの支払いが要求された場合、ファンドは期日までに支払いに応じなければならない。
2018 年３月 31 日時点のスワップ契約は、 有価証券明細表に記載されている。
社債またはソブリン債についてのクレジット・デフォルト・スワップでは、一方の当事者は、デフォルトが生じた場合に
一定のリターンを受け取る権利と引き換えに、他方の当事者に対して一連の支払を行う。
本ファンドは発行体のデフォルトに対応するプロテクション（つまり、本ファンドが債務を保有する、あるいはリスクを
持つ場合のリスク軽減）の手段として、または特定の発行者によるデフォルトの可能性に関して積極的にロング・ポジショ
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ンまたはショート・ポジションを取ることを目的に、社債またはソブリン債についてのクレジット・デフォルト・スワップ
を使用することができる。
本ファンドがプロテクションの売り手で、クレジット・イベントが発生しない場合、本ファンドはプロテクションの買い
手からスワップ契約期間を通して前払金、固定金利での収入を得る。本ファンドがプロテクションの売り手で、クレジッ
ト・イベントが生じた場合、当該スワップ契約の条件の定めに従い、プロテクションの買い手にそのスワップの想定元本の
同額までの支払いを行い、場合によっては当該有価証券の引き渡しを受ける。本ファンドが売り手である場合、本ファンド
の純資産総額に、スワップの想定元本分のエクスポージャーが加わるため、ポートフォリオのレバレッジが増加する。本
ファンドがプロテクションの買い手で、クレジット・イベントが生じた場合、通常プロテクションの売り手からスワップの
想定元本と同額までの支払いを受ける。
クレジット・インデックスに係るクレジット・デフォルト・スワップ契約では、一方の当事者は、クレジット・インデッ
クスの構成要素のすべてまたは一部の評価損、元本の不足、利息の不足またはデフォルトが生じた場合に、一定のリターン
を受け取る権利と引き換えに、他方の当事者に対して一連の支払を行う。クレジット・インデックスとは、全体としてのク
レジット市場のある部分の典型となるように組み合わされたクレジット商品またはエクスポージャーで構成される。こうし
たインデックスは、クレジット・デフォルト・スワップ市場において最も流動性があるとしてディーラーの投票により決定
されたクレジットを用い、セクター別に構成される。インデックスには、投資適格有価証券のクレジット・デフォルト・ス
ワップの他、高利回りの有価証券、資産担保証券、新興国市場または各セクター内の様々な信用格付の証券に係るものが含
まれる。クレジット・インデックスは、固定スプレッドや標準化された満期などの標準的な条件を有するクレジット・デ
フォルト・スワップを用いて取引される。インデックス・クレジット・デフォルト・スワップは、インデックス内のすべて
の銘柄を参照しており、デフォルトが生じた場合、クレジット・イベントは、当該銘柄のインデックスにおけるウェイトに
基づいて処理される。インデックスの構成は定期的（通常 6 カ月ごと）に変更され、多くのインデックスにおいて、各銘柄
は均等ウェイトとなっている。
(M) ソブリン債
当ファンドは、主として新興国が発行または保証するソブリン債に投資することができる。これら債券への投資には、高
いリスクが伴う。これら債券の元利金の支払いを管理する政府機関は、期日に元本と利息、もしくはそのいずれかを当該債
券の発行条件通りに支払えないか、または支払おうとしない場合がある。政府機関が期日の到来した元利金を遅滞なく支払
う能力、または支払おうとする意思は、キャッシュフローの状況、外貨準備の規模、支払い期日における為替相場の利用の
可否、債務履行が経済全体に及ぼす相対的な負荷の度合い、当該政府機関の国際通貨基金に対する方針および政府機関が受
ける可能性のある政治的制約などの要因に影響されることがある。また、政府機関は、元利支払いの遅滞の削減を、米国以
外の政府、多国籍機関およびその他の国際組織が拠出する資金に依存することもある。これら政府および機関などの拠出の
承諾は、経済改革の実施と経済成長、またはそのいずれかと、債務者の遅滞ない債務履行が条件となる場合がある。経済改
革を実施できない場合や、一定水準の経済成長を達成できなかったり、期日に元利支払いを実施できない場合には、当該政
府機関に対する第三者から資金供与の承諾が取り消されて、債務者が遅滞なく元利を支払う能力、または支払おうとする意
思が一段と損なわれる可能性がある。その結果、政府機関が債務不履行を起こす可能性がある。
(N) 特約日受渡取引
本ファンドは、特約日基準で証券を売買することがある。こうした取引では、本ファンドは、証券の売買を予め決められ
た価格や利回りで、慣習的な決済期間を過ぎて支払いや決済を行うことをコミットする。特約日受渡取引での買いつけが未
決済の場合、本ファンドは、購入金額に見合う充分な流動資産を確保する。
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特約日受渡取引で証券を購入する場合、本ファンドは、その証券に関する価格及び利回りの変動リスクを含む、権利とリ
スクを負う。また、そうした変動は、ファンドの資産を決定する場合に考慮される。本ファンドは、売買損益の発生によ
り、 特約日受渡取引を処分したり再交渉する場合がある。本ファンドが特約日受渡取引に基づき証券を売却した場合、ファ
ンドはその証券に係る将来の利益や損失の影響を受けない。 2018 年３月 31 日現在、特約日受渡取引の評価は、
2,840,817,675 円であった。
(O) デリバティブ
ASC 815-10-50 は、デリバティブ取引及びヘッジ取引の開示を義務づけている。具体的には、 a) デリバティブ取引をどの
ように、また何故利用しているか、 b) デリバティブ取引と関連するヘッジ取引をどのように計上しているか、 c) デリバティ
ブ取引と関連するヘッジ取引が財政状態、パフォーマンス及びキャッシュフローにどのような影響を及ぼすか、を開示する
ことが要求されている。本ファンドは、いかなるデリバティブ取引も ASC 第 815 号に基づくヘッジ取引として指定していな
い。
本ファンドは、外国為替予約取引や先物取引を含む様々なデリバティブ取引を行っている。一般的に、運用会社は主に為
替レートの変動に対する全体的なエクスポージャーのヘッジを含む、各種の異なるリスクに対するヘッジのためにデリバ
ティブ取引を行う。本ファンドは、運用会社が投資やその他のデリバティブが、その他の投資と比較して不適正な価格と
なっており、収益機会があると判断した場合にデリバティブ取引を行う場合がある。これらデリバティブ取引の公正価値
は、貸借対照表に区分掲載され、各種デリバティブの公正価値の変動は、実現損益や未実現損益の変動として損益計算書に
反映される。本年度中の本ファンドにおけるデリバティブ取引は、外国為替予約取引及び先物取引のみである。
以下は、リスク・エクスポージャーで分類したファンドのデリバティブ取引の公正価値の要約である。
2018 年３月 31 日 時点の貸借対照表におけるデリバティブ取引の公正価値
ASC 第 815 号に基づくヘッジ取引として指定されていないデリバティブ取引
該当箇所 信用リスク 金利リスク 外国為替リスク *
デリバティブ資産
\ 1,036,912
先物取引に係る評価益^
\ 5,657,039
スワップ取引に係る評価益^
\ 92,215,136
外国為替予約取引に係る評価益
デリバティブ負債
\ \ (44,262,291)
先物取引に係る評価損^
\ (42,915,778)
外国為替予約取引に係る評価損
^デリバティブ取引の公正価値は、有価証券明細表に掲載されている先物およびスワップ取引に係る累積評価益を含む。
変動証拠金は決算日当日の金額が貸借対照表に記載されている。
*外国為替予約取引のグロス価値は、外国為替予約取引に係る未実現損益として貸借対照表に掲載されている。
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2018 年３月 31 日 に終了した年度の損益計算書におけるデリバティブ取引の影響
ASC 第 815 号に基づくヘッジ取引として指定されていないデリバティブ取引
該当箇所 信用リスク 金利リスク 外国為替リスク
運用の結果として認識されたデリバティブ
に係る実現（損）益
\ 94,161,909
先物取引に係る実現益
\ (2,847,462)
スワップ取引に係る実現損
\ 6,629,388
外国為替予約取引に係る実現益
運用の結果として認識されたデリバティブ
に係る未実現（損）益の変動
\ (34,920,383)
先物取引に係る未実現損の変動
\ 5,657,039
スワップ取引に未実現益の変動
\ 37,202,786
外国為替予約取引に係る未実現益の変動
2018 年３月 31 日 に終了した年度における未決済の外国為替予約取引の平均月次想定元本はおよそ以下のとおり。
ファンドレベル* \ 28,352,422
Class ACS \ 357,912,427
Class JPY \ 1,351,545,489
Class USD \ 2,006,476,352
* 全てのクラスを対象とした外国為替予約取引で、当該年度中の存続期間は 1 ヵ月のみ。
2018 年３月 31 日 に終了した年度における先物取引とクレジット・デフォルト・インデックス・スワップの平均想定元本
は、それぞれおよそ2,620,589,819 円と 148,371,395 円だった。
本ファンドは、特定の取引相手方と、随時締結される店頭デリバティブ取引および外国為替取引を規定する国際スワッ
プ・デリバティブ協会マスター契約などのマスタ－・ネッティング契約の当事者である。当該マスター契約には、当事者の
一般的義務、表明、合意、担保要求、債務不履行事由および期限前終了に関する条項が含まれる場合がある。
担保要求は本ファンドにおける各取引先のネット・ポジションに基づいて決定される。担保は、現金、米国債や米国政府
機関債またはファンドと当該取引相手方が同意するその他の有価証券である。特定の取引相手方に関して、マスター契約の
条項に従って本ファンドに提供された担保がある場合は、本ファンドの保管会社によって分別保管され、売却または再担保
が可能な額に関しては本ファンドの有価証券明細表に表示される。本ファンドが差し入れた担保は、本ファンドの保管会社
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により分別保管され、本ファンドの有価証券明細表及び貸借対照表に計上される。 2018 年３月 31 日現在、 59,539,781 円の現
金が担保として差し入れられている。
本ファンドに対して適用される取引終了事由は、一定期間に亘りファンドの純資産が規定の基準を下回る場合に発生しう
る。取引相手方に対して適用される取引終了事由は、取引相手方の信用格付が規定のレベルを下回る場合に発生しうる。い
ずれの場合も、発生時に、他方当事者は期限前終了を選択することが可能であり、期限前終了を選択した当事者による合理
的決定に基づいて、未決済のデリバティブ契約および外国為替取引のすべての決済（期限前終了によって生じた損失および
費用の支払を含む）が行われる。単一または複数の本ファンドの取引相手方による期限前終了の決定が、本ファンドの将来
のデリバティブ取引に影響を与える可能性がある。
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米国コア・バランス・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型）
( １ ) 貸借対照表
前期 当期
区分 平成 30 年８月 22 日現在 平成 31 年２月 22 日現在
金額（円） 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 7,254,436 6,644,618
投資信託受益証券 260,830,643 238,966,924
未収入金 － 784,651
流動資産合計 268,085,079 246,396,193
資産合計 268,085,079 246,396,193
負債の部
流動負債
未払収益分配金 530,250 494,731
未払解約金 － 1,432,510
未払受託者報酬 5,933 5,485
未払委託者報酬 392,047 362,887
その他未払費用 13,151 12,576
流動負債合計 941,381 2,308,189
負債合計 941,381 2,308,189
純資産の部
元本等
元本 265,125,380 247,365,928
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 2,018,318 △ 3,277,924
12,563,139 11,496,493
（分配準備積立金）
元本等合計 267,143,698 244,088,004
純資産合計 267,143,698 244,088,004
負債純資産合計 268,085,079 246,396,193
( ２ ) 損益及び剰余金計算書
前期 当期
自 平成 30 年２月 23 日 自 平成 30 年８月 23 日
区分
至 平成 30 年８月 22 日 至 平成 31 年２月 22 日
金額（円） 金額（円）
営業収益
受取配当金 4,537,770 4,360,856
受取利息 － 32
有価証券売買等損益 9,540,040 △ 4,023,958
営業収益合計 14,077,810 336,930
営業費用
支払利息 2,626 2,636
受託者報酬 34,712 33,296
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委託者報酬 2,294,326 2,199,975
その他費用 13,739 13,233
営業費用合計 2,345,403 2,249,140
営業利益又は営業損失（△） 11,732,407 △ 1,912,210
経常利益又は経常損失（△） 11,732,407 △ 1,912,210
当期純利益又は当期純損失（△） 11,732,407 △ 1,912,210
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又
は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額 △ 13,380 183,691
（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） △ 6,411,857 2,018,318
剰余金増加額又は欠損金減少額 15,519 －
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠
15,519
－
損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 175,376 235,203
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠
110,621
－
損金増加額
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠
175,376 124,582
損金増加額
分配金 3,155,755 2,965,138
期末剰余金又は期末欠損金（△） 2,018,318 △ 3,277,924
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（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
当期
項目 自 平成 30 年８月 23 日
至 平成 31 年２月 22 日
１．有価証券の評価基準及 投資信託受益証券
び評価方法 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認
められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額
もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しておりま
す。
２．収益及び費用の計上基 (1) 受取配当金
準 外国投資信託受益証券についての受取配当金は、原則として、投資信託受益証券の分配落ち
日において、確定分配金額を計上しております。
(2) 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
前期 当期
項目
平成 30 年８月 22 日現在 平成 31 年２月 22 日現在
１．元本状況
期首元本額 258,025,349 円 265,125,380 円
期中追加設定元本額 23,805,506 円 8,073,883 円
期中一部解約元本額 16,705,475 円 25,833,335 円
２．受益権の総数 265,125,380 口 247,365,928 口
３．元本の欠損
－ 3,277,924 円
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
前期 当期
自 平成 30 年２月 23 日 自 平成 30 年８月 23 日
至 平成 30 年８月 22 日 至 平成 31 年２月 22 日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
第 31 期計算期間末（平成 30 年３月 22 日）に、投資信託約款に基づ 第 37 期計算期間末（平成 30 年９月 25 日）に、投資信託約款に基づ
き計算した 28,252,166 円 （１万口当たり 1,090.65 円）を分配対 き計算した 27,593,767 円 （１万口当たり 1,105.01 円）を分配対
象収益とし、収益分配方針に従い 518,078 円 （１万口当たり 20 象収益とし、収益分配方針に従い 499,430 円 （１万口当たり 20
円）を分配しております。 円）を分配しております。
配当等収益 配当等収益
396,133 円 680,139 円
（費用控除後） （費用控除後）
有価証券売買等損益
0円 0円
有価証券売買等損益 （費用控除後、繰越欠損金補填後）
収益調整金 14,532,666 円 収益調整金 15,129,909 円
分配準備積立金 13,323,367 円 分配準備積立金 11,783,719 円
分配可能額 28,252,166 円 分配可能額 27,593,767 円
（１万口当たり分配可能額） (1,090.65 円 ) （１万口当たり分配可能額） (1,105.01 円 )
収益分配金 518,078 円 収益分配金 499,430 円
（１万口当たり収益分配金） (20 円 ) （１万口当たり収益分配金） (20 円 )
第 32 期計算期間末（平成 30 年４月 23 日）に、投資信託約款に基づ 第 38 期計算期間末（平成 30 年 10 月 22 日）に、投資信託約款に基づ
き計算した 28,571,179 円 （１万口当たり 1,095.94 円）を分配対 き計算した 27,199,213 円 （１万口当たり 1,100.00 円）を分配対
象収益とし、収益分配方針に従い 521,398 円 （１万口当たり 20 象収益とし、収益分配方針に従い 494,533 円 （１万口当たり 20
円）を分配しております。 円）を分配しております。
配当等収益 配当等収益
659,323 円 370,588 円
（費用控除後） （費用控除後）
有価証券売買等損益
（費用控除後、繰越欠損金補填
0円 0円
後） 有価証券売買等損益
収益調整金 14,750,404 円 収益調整金 15,063,647 円
分配準備積立金 13,161,452 円 分配準備積立金 11,764,978 円
分配可能額 28,571,179 円 分配可能額 27,199,213 円
（１万口当たり分配可能額） (1,095.94 円 ) （１万口当たり分配可能額） (1,100.00 円 )
収益分配金 521,398 円 収益分配金 494,533 円
（１万口当たり収益分配金） (20 円 ) （１万口当たり収益分配金） (20 円 )
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第 33 期計算期間末（平成 30 年５月 22 日）に、投資信託約款に基づ 第 39 期計算期間末（平成 30 年 11 月 22 日）に、投資信託約款に基づ
き計算した 28,788,106 円 （１万口当たり 1,103.43 円）を分配対 き計算した 26,795,514 円 （１万口当たり 1,093.69 円）を分配対
象収益とし、収益分配方針に従い 521,791 円 （１万口当たり 20 象収益とし、収益分配方針に従い 490,001 円 （１万口当たり 20
円）を分配しております。 円）を分配しております。
配当等収益 配当等収益
717,171 円 335,548 円
（費用控除後） （費用控除後）
有価証券売買等損益
（費用控除後、繰越欠損金補填
0円 0円
後） 有価証券売買等損益
収益調整金 14,792,637 円 収益調整金 14,976,244 円
分配準備積立金 13,278,298 円 分配準備積立金 11,483,722 円
分配可能額 28,788,106 円 分配可能額 26,795,514 円
（１万口当たり分配可能額） (1,103.43 円 ) （１万口当たり分配可能額） (1,093.69 円 )
収益分配金 521,791 円 収益分配金 490,001 円
（１万口当たり収益分配金） (20 円 ) （１万口当たり収益分配金） (20 円 )
第 34 期計算期間末（平成 30 年６月 22 日）に、投資信託約款に基づ 第 40 期計算期間末（平成 30 年 12 月 25 日）に、投資信託約款に基づ
き計算した 29,290,643 円 （１万口当たり 1,096.59 円）を分配対 き計算した 26,749,916 円 （１万口当たり 1,086.86 円）を分配対
象収益とし、収益分配方針に従い 534,211 円 （１万口当たり 20 象収益とし、収益分配方針に従い 492,240 円 （１万口当たり 20
円）を分配しております。 円）を分配しております。
配当等収益 配当等収益
345,870 円 324,168 円
（費用控除後） （費用控除後）
有価証券売買等損益 0円 有価証券売買等損益 0円
収益調整金 15,910,063 円 収益調整金 15,099,973 円
分配準備積立金 13,034,710 円 分配準備積立金 11,325,775 円
分配可能額 29,290,643 円 分配可能額 26,749,916 円
（１万口当たり分配可能額） (1,096.59 円 ) （１万口当たり分配可能額） (1,086.86 円 )
収益分配金 534,211 円 収益分配金 492,240 円
（１万口当たり収益分配金） (20 円 ) （１万口当たり収益分配金） (20 円 )
第 35 期計算期間末（平成 30 年７月 23 日）に、投資信託約款に基づ 第 41 期計算期間末（平成 31 年１月 22 日）に、投資信託約款に基づ
き計算した 29,249,791 円 （１万口当たり 1,103.71 円）を分配対 き計算した 27,063,883 円 （１万口当たり 1,095.25 円）を分配対
象収益とし、収益分配方針に従い 530,027 円 （１万口当たり 20 象収益とし、収益分配方針に従い 494,203 円 （１万口当たり 20
円）を分配しております。 円）を分配しております。
配当等収益 配当等収益
718,541 円 701,463 円
（費用控除後） （費用控除後）
有価証券売買等損益 有価証券売買等損益
（費用控除後、繰越欠損金補填 （費用控除後、繰越欠損金補填後）
0円 0円
後）
収益調整金 15,951,733 円 収益調整金 15,218,119 円
分配準備積立金 12,579,517 円 分配準備積立金 11,144,301 円
分配可能額 29,249,791 円 分配可能額 27,063,883 円
（１万口当たり分配可能額） (1,103.71 円 ) （１万口当たり分配可能額） (1,095.25 円 )
収益分配金 530,027 円 収益分配金 494,203 円
（１万口当たり収益分配金） (20 円 ) （１万口当たり収益分配金） (20 円 )
第 36 期計算期間末（平成 30 年８月 22 日）に、投資信託約款に基づ 第 42 期計算期間末（平成 31 年２月 22 日）に、投資信託約款に基づ
き計算した 29,104,703 円 （１万口当たり 1,097.77 円）を分配対 き計算した 27,304,805 円 （１万口当たり 1,103.82 円）を分配対
象収益とし、収益分配方針に従い 530,250 円 （１万口当たり 20 象収益とし、収益分配方針に従い 494,731 円 （１万口当たり 20
円）を分配しております。 円）を分配しております。
配当等収益 配当等収益
372,826 円 706,706 円
（費用控除後） （費用控除後）
有価証券売買等損益
0円 0円
有価証券売買等損益 （費用控除後、繰越欠損金補填後）
収益調整金 16,011,314 円 収益調整金 15,313,581 円
分配準備積立金 12,720,563 円 分配準備積立金 11,284,518 円
分配可能額 29,104,703 円 分配可能額 27,304,805 円
（１万口当たり分配可能額） (1,097.77 円 ) （１万口当たり分配可能額） (1,103.82 円 )
収益分配金 530,250 円 収益分配金 494,731 円
（１万口当たり収益分配金） (20 円 ) （１万口当たり収益分配金） (20 円 )
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
当期
項目 自 平成 30 年８月 23 日
至 平成 31 年２月 22 日
１．金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券投資信託であ
方針 り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２．金融商品の内容及びリ 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。な
スク お、当ファンドは投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、デリバティブ取引を行っ
ております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク
及び流動性リスクであります。
３．金融商品に係るリスク 委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で
管理体制 行っております。運用管理委員会（代表取締役社長を委員長とします。）は、ファンドの運用状
況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定
しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びに
リスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減
に向けた提言を行っております。
４．金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
する事項についての補 た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
足説明 め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
当期
項目
平成 31 年２月 22 日現在
１．金融商品の時価及び貸 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
借対照表計上額との差 ません。
額
２．時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) 金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
前期（平成 30 年８月 22 日現在）
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △ 2,757,995
合計 △ 2,757,995
当期（平成 31 年２月 22 日現在）
種類 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 7,801,261
合計 7,801,261
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
前期（平成 30 年８月 22 日現在）
該当事項はありません。
当期（平成 31 年２月 22 日現在）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
当期（自 平成 30 年８月 23 日 至 平成 31 年２月 22 日）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
前期 当期
平成 30 年８月 22 日現在 平成 31 年２月 22 日現在
１口当たり純資産額 １口当たり純資産額
1.0076 円 0.9867 円
「１口＝１円（ 10,000 口＝ 10,076 円）」 「１口＝１円（ 10,000 口＝ 9,867 円）」
（４）附属明細表
有価証券明細表
＜株式以外の有価証券＞
通貨 種類 銘柄 口数 評価額 備考
円 Equity Income Fund Class B
投資信託受益証券 89,648,004 133,611,385
Total Return Fund USD Class
投資信託受益証券 103,452,022 105,355,539
合計 ２銘柄 193,100,026 238,966,924
＜参考＞
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
当ファンドは、「 Equity Income Fund Class B」及び「 Total Return Fund USD Class 」受益証券を主要投資対象としており、貸
借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、これらの投資信託の受益証券であり、ケイマン籍の円建て外国投資信
託です。
これらのファンドの状況は、前記「米国コア・バランス・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型）」に記載のとおりでありま
す。
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米国コア・バランス・ファンド（為替ヘッジあり 資産成長型）
( １ ) 貸借対照表
第６期 第７期
区分 平成 30 年８月 22 日現在 平成 31 年２月 22 日現在
金額（円） 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 8,645,589 8,465,433
投資信託受益証券 274,061,307 263,661,331
未収入金 2,811,192 －
流動資産合計 285,518,088 272,126,764
資産合計 285,518,088 272,126,764
負債の部
流動負債
未払金 － 129,614
未払解約金 3,020,304 －
未払受託者報酬 38,030 36,705
未払委託者報酬 2,512,171 2,425,351
その他未払費用 14,406 13,874
流動負債合計 5,584,911 2,605,544
負債合計 5,584,911 2,605,544
純資産の部
元本等
元本 249,425,418 245,936,519
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 30,507,759 23,584,701
14,173,862 16,691,060
（分配準備積立金）
元本等合計 279,933,177 269,521,220
純資産合計 279,933,177 269,521,220
負債純資産合計 285,518,088 272,126,764
( ２ ) 損益及び剰余金計算書
第６期 第７期
自 平成 30 年２月 23 日 自 平成 30 年８月 23 日
区分
至 平成 30 年８月 22 日 至 平成 31 年２月 22 日
金額（円） 金額（円）
営業収益
受取配当金 5,942,211 6,035,239
受取利息 － 33
有価証券売買等損益 △ 905,800 △ 10,242,905
営業収益合計 5,036,411 △ 4,207,633
営業費用
支払利息 2,540 2,821
受託者報酬 38,030 36,705
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委託者報酬 2,512,171 2,425,351
その他費用 14,953 14,601
営業費用合計 2,567,694 2,479,478
営業利益又は営業損失（△） 2,468,717 △ 6,687,111
経常利益又は経常損失（△） 2,468,717 △ 6,687,111
当期純利益又は当期純損失（△） 2,468,717 △ 6,687,111
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又
は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額 49,985 △ 492,316
（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 28,994,910 30,507,759
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,320,398 1,425,638
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠
1,320,398 1,425,638
損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 2,226,281 2,153,901
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠
2,226,281 2,153,901
損金増加額
分配金 － －
期末剰余金又は期末欠損金（△） 30,507,759 23,584,701
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（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第７期
項目 自 平成 30 年８月 23 日
至 平成 31 年２月 22 日
１．有価証券の評価基準及 投資信託受益証券
び評価方法 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認
められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額
もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しておりま
す。
２．収益及び費用の計上基 (1) 受取配当金
準 外国投資信託受益証券についての受取配当金は、原則として、投資信託受益証券の分配落ち
日において、確定分配金額を計上しております。
(2) 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
第６期 第７期
項目
平成 30 年８月 22 日現在 平成 31 年２月 22 日現在
１．元本状況
期首元本額 257,873,572 円 249,425,418 円
期中追加設定元本額 11,331,972 円 14,174,052 円
期中一部解約元本額 19,780,126 円 17,662,951 円
２．受益権の総数 249,425,418 口 245,936,519 口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第６期 第７期
自 平成 30 年２月 23 日 自 平成 30 年８月 23 日
至 平成 30 年８月 22 日 至 平成 31 年２月 22 日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第７期
項目 自 平成 30 年８月 23 日
至 平成 31 年２月 22 日
１．金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券投資信託であ
方針 り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
２．金融商品の内容及びリ 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。な
スク お、当ファンドは投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、デリバティブ取引を行っ
ております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク
及び流動性リスクであります。
３．金融商品に係るリスク 委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で
管理体制 行っております。運用管理委員会（代表取締役社長を委員長とします。）は、ファンドの運用状
況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定
しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びに
リスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減
に向けた提言を行っております。
４．金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
する事項についての補 た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
足説明 め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第７期
項目
平成 31 年２月 22 日現在
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１．金融商品の時価及び貸 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
借対照表計上額との差 ません。
額
２．時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) 金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第６期（平成 30 年８月 22 日現在）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △ 908,138
合計 △ 908,138
第７期（平成 31 年２月 22 日現在）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △ 8,988,114
合計 △ 8,988,114
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第６期（平成 30 年８月 22 日現在）
該当事項はありません。
第７期（平成 31 年２月 22 日現在）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第７期（自 平成 30 年８月 23 日 至 平成 31 年２月 22 日）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第６期 第７期
平成 30 年８月 22 日現在 平成 31 年２月 22 日現在
１口当たり純資産額 １口当たり純資産額
1.1223 円 1.0959 円
「１口＝１円（ 10,000 口＝ 11,223 円）」 「１口＝１円（ 10,000 口＝ 10,959 円）」
（４）附属明細表
有価証券明細表
＜株式以外の有価証券＞
通貨 種類 銘柄 口数 評価額 備考
円 Equity Income Fund Class A
投資信託受益証券 118,871,795 147,401,025
Total Return Fund JPY Class
投資信託受益証券 145,252,757 116,260,306
合計 ２銘柄 264,124,552 263,661,331
＜参考＞
当ファンドは、「 Equity Income Fund Class A」及び「 Total Return Fund JPY Class 」受益証券を主要投資対象としており、貸
借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、これらの投資信託の受益証券であり、ケイマン籍の円建て外国投資信
託です。
これらのファンドの状況は、前記「米国コア・バランス・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型）」に記載のとおりでありま
す。
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米国コア・バランス・ファンド（為替ヘッジなし 資産成長型）
( １ ) 貸借対照表
第６期 第７期
区分 平成 30 年８月 22 日現在 平成 31 年２月 22 日現在
金額（円） 金額（円）
資産の部
流動資産
コール・ローン 11,262,100 10,551,152
投資信託受益証券 345,378,925 329,342,624
流動資産合計 356,641,025 339,893,776
資産合計 356,641,025 339,893,776
負債の部
流動負債
未払金 363,927 251,833
未払解約金 121,467 802,681
未払受託者報酬 48,804 46,360
未払委託者報酬 3,224,498 3,062,247
その他未払費用 18,502 17,536
流動負債合計 3,777,198 4,180,657
負債合計 3,777,198 4,180,657
純資産の部
元本等
元本 329,318,061 316,111,934
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金（△） 23,545,766 19,601,185
18,849,513 19,830,643
（分配準備積立金）
元本等合計 352,863,827 335,713,119
純資産合計 352,863,827 335,713,119
負債純資産合計 356,641,025 339,893,776
( ２ ) 損益及び剰余金計算書
第６期 第７期
自 平成 30 年２月 23 日 自 平成 30 年８月 23 日
区分
至 平成 30 年８月 22 日 至 平成 31 年２月 22 日
金額（円） 金額（円）
営業収益
受取配当金 6,396,072 6,112,877
受取利息 － 55
有価証券売買等損益 13,830,184 △ 6,086,860
営業収益合計 20,226,256 26,072
営業費用
支払利息 3,667 3,603
受託者報酬 48,804 46,360
委託者報酬 3,224,498 3,062,247
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
その他費用 19,303 18,440
営業費用合計 3,296,272 3,130,650
営業利益又は営業損失（△） 16,929,984 △ 3,104,578
経常利益又は経常損失（△） 16,929,984 △ 3,104,578
当期純利益又は当期純損失（△） 16,929,984 △ 3,104,578
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又
は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額 2,079,000 △ 353,456
（△）
期首剰余金又は期首欠損金（△） 8,680,108 23,545,766
剰余金増加額又は欠損金減少額 1,345,176 1,263,900
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠
1,345,176 1,263,900
損金減少額
剰余金減少額又は欠損金増加額 1,330,502 2,457,359
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠
1,330,502 2,457,359
損金増加額
分配金 － －
期末剰余金又は期末欠損金（△） 23,545,766 19,601,185
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
（３）注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第７期
項目 自 平成 30 年８月 23 日
至 平成 31 年２月 22 日
１．有価証券の評価基準及 投資信託受益証券
び評価方法 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認
められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額
もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しておりま
す。
２．収益及び費用の計上基 (1) 受取配当金
準 外国投資信託受益証券についての受取配当金は、原則として、投資信託受益証券の分配落ち
日において、確定分配金額を計上しております。
(2) 有価証券売買等損益
約定日基準で計上しております。
（貸借対照表に関する注記）
第６期 第７期
項目
平成 30 年８月 22 日現在 平成 31 年２月 22 日現在
１．元本状況
期首元本額 353,310,221 円 329,318,061 円
期中追加設定元本額 29,003,933 円 21,186,159 円
期中一部解約元本額 52,996,093 円 34,392,286 円
２．受益権の総数 329,318,061 口 316,111,934 口
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第６期 第７期
自 平成 30 年２月 23 日 自 平成 30 年８月 23 日
至 平成 30 年８月 22 日 至 平成 31 年２月 22 日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
該当事項はありません。 該当事項はありません。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
第７期
項目 自 平成 30 年８月 23 日
至 平成 31 年２月 22 日
１．金融商品に対する取組 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第２条第４項に定める証券投資信託であ
方針 り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
２．金融商品の内容及びリ 当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。な
スク お、当ファンドは投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、デリバティブ取引を行っ
ております。これらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク
及び流動性リスクであります。
３．金融商品に係るリスク 委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で
管理体制 行っております。運用管理委員会（代表取締役社長を委員長とします。）は、ファンドの運用状
況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定
しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びに
リスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減
に向けた提言を行っております。
４．金融商品の時価等に関 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
する事項についての補 た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
足説明 め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
第７期
項目
平成 31 年２月 22 日現在
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
１．金融商品の時価及び貸 金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり
借対照表計上額との差 ません。
額
２．時価の算定方法 (1) 有価証券
重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
(2) 金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
（有価証券に関する注記）
売買目的有価証券
第６期（平成 30 年８月 22 日現在）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 11,528,770
合計 11,528,770
第７期（平成 31 年２月 22 日現在）
種類 当計算期間の損益に含まれた評価差額（円）
投資信託受益証券 △ 5,262,916
合計 △ 5,262,916
（デリバティブ取引等関係に関する注記）
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
第６期（平成 30 年８月 22 日現在）
該当事項はありません。
第７期（平成 31 年２月 22 日現在）
該当事項はありません。
（関連当事者との取引に関する注記）
第７期（自 平成 30 年８月 23 日 至 平成 31 年２月 22 日）
該当事項はありません。
（１口当たり情報）
第６期 第７期
平成 30 年８月 22 日現在 平成 31 年２月 22 日現在
１口当たり純資産額 １口当たり純資産額
1.0715 円 1.0620 円
「１口＝１円（ 10,000 口＝ 10,715 円）」 「１口＝１円（ 10,000 口＝ 10,620 円）」
（４）附属明細表
有価証券明細表
＜株式以外の有価証券＞
通貨 種類 銘柄 口数 評価額 備考
円 Equity Income Fund Class B
投資信託受益証券 123,629,047 184,256,731
Total Return Fund USD Class
投資信託受益証券 142,464,546 145,085,893
合計 ２銘柄 266,093,593 329,342,624
＜参考＞
当ファンドは、「 Equity Income Fund Class B」及び「 Total Return Fund USD Class 」受益証券を主要投資対象としており、貸
借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は、これらの投資信託の受益証券であり、ケイマン籍の円建て外国投資信
託です。
これらのファンドの状況は、前記「米国コア・バランス・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型）」に記載のとおりでありま
す。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
２ ファンドの現況
純資産額計算書
（ 2019 年３月末現在）
米国コア・バランス・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型）
Ⅰ 資産総額 180,609,211 円
Ⅱ 負債総額 1,302,037 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 179,307,174 円
Ⅳ 発行済数量 175,957,261 口
Ⅴ １単位当り純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0190 円
米国コア・バランス・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型）
Ⅰ 資産総額 241,359,090 円
Ⅱ 負債総額 119,813 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 241,239,277 円
Ⅳ 発行済数量 242,703,993 口
Ⅴ １単位当り純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9940 円
米国コア・バランス・ファンド（為替ヘッジあり 資産成長型）
Ⅰ 資産総額 271,061,709 円
Ⅱ 負債総額 865,395 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 270,196,314 円
Ⅳ 発行済数量 244,617,679 口
Ⅴ １単位当り純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.1046 円
米国コア・バランス・ファンド（為替ヘッジなし 資産成長型）
Ⅰ 資産総額 341,235,643 円
Ⅱ 負債総額 3,475,918 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 337,759,725 円
Ⅳ 発行済数量 315,116,554 口
Ⅴ １単位当り純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0719 円
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第三部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１ 委託会社等の概況
下線部は訂正部分を示します。
＜訂正前 ＞
（ 2019 年 ▶ 月 1 日現在 （予定） ）
（以下略）
＜訂正後＞
（ 2019 年 ▶ 月 1 日現在）
（以下略）
２ 事業の内容及び営業の概況
原届出書の内容は下記事項の内容に訂正されます。
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
行っています。
委託会社は、 2019 年４月１日に大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三井住友ＤＳアセッ
トマネジメント株式会社に変更しました。
2019 年 3 月 29 日現在 における三井住友アセットマネジメント株式会社が 運用を行っている投資信託
（親投資信託は除きます）は、以下の通りです。
本 数 （本） 純資産総額 （円）
追加型株式投資信託 467 5,759,755,732,324
単位型株式投資信託 92 523,512,840,677
追加型公社債投資信託 1 28,812,487,686
単位型公社債投資信託 115 311,786,512,725
合 計 675 6,623,867,573,412
（ご参考）
2019 年 3 月 29 日現在における大和住銀投信投資顧問株式会社が運用を行っている投資信託（親投資信
託は除きます）は、以下の通りです。
本 数 （本） 純資産総額 （円）
追加型株式投資信託 309 2,926,233,606,958
単位型株式投資信託 21 57,872,142,748
追加型公社債投資信託
- -
単位型公社債投資信託 72 250,140,415,808
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
合 計 402 3,234,246,165,514
３ 委託会社等の経理状況
下線部は訂正部分を示します。
＜訂正前 ＞
三井住友アセットマネジメント株式会社は、 2019 年４月１日に大和住銀投信投資顧問株式会社と合併
し、商号を三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社に 変更する予定です 。
（以下略）
＜訂正後＞
三井住友アセットマネジメント株式会社は、 2019 年４月１日に大和住銀投信投資顧問株式会社と合併
し、商号を三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社に 変更しました 。
（以下略）
５ その他
下線部は訂正部分を示します。
＜訂正前 ＞
イ 定款の変更、その他の重要事項
（イ）定款の変更
（以下略）
b ． 2019 年４月１日付で、取締役の員数の上限を変更する等の定款の 変更を 行う予定です 。
（ロ）その他の重要事項
三井住友アセットマネジメント株式会社は、 2019 年４月１日に大和住銀投信投資顧問株式会社と
合併し、商号を三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社に 変更する予定です 。
（以下略）
＜訂正後＞
イ 定款の変更、その他の重要事項
（イ）定款の変更
（以下略）
b ． 2019 年４月１日付で、取締役の員数の上限を変更する等の定款の 変更を 行いました 。
（ロ）その他の重要事項
三井住友アセットマネジメント株式会社は、 2019 年４月１日に大和住銀投信投資顧問株式会社と
合併し、商号を三井住友ＤＳアセットマネジメント株式会社に 変更しました 。
（以下略）
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
第２【その他の関係法人の概況】
１ 名称、資本金の額及び事業の内容
下線部は訂正部分を示します。
＜訂正前 ＞
( １ ) 受託会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
2018 年３月末 現在
（以下略）
＜参考：再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）の概要＞
・資本金： 51,000 百万円（ 2018 年３月末 現在）
（以下略）
( ２ ) 販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
2018 年３月末 現在
（以下略）
金融商品取引法に定める第一
（注）
48,323 種金融商品取引業を営んでい
株式会社ＳＢＩ証券
ます。
（以下略）
金融商品取引法に定める第一
楽天証券株式会社 7,495 種金融商品取引業を営んでい
ます。
( 注 ) 株式会社ＳＢＩ証券の資本金の額は、 2018 年６月末現在です。
＜訂正後＞
( １ ) 受託会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
2018 年９月末 現在
（以下略）
＜参考：再信託受託会社（日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社）の概要＞
・資本金： 51,000 百万円（ 2018 年９月末 現在）
（以下略）
( ２ ) 販売会社
資本金の額（百万円）
名称 事業の内容
2018 年９月末 現在
（以下略）
金融商品取引法に定める第一
株式会社ＳＢＩ証券 48,323 種金融商品取引業を営んでい
ます。
（以下略）
金融商品取引法に定める第一
楽天証券株式会社 7,495 種金融商品取引業を営んでい
ます。
３ 資本関係
下線部は訂正部分を示します。
＜訂正前 ＞
（持株比率５％以上を記載しています。）
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該当事項はありません。 （ 2019 年４月１日現在（予定））
＜訂正後＞
（持株比率５％以上を記載しています。）
該当事項はありません。
以上
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独立監査人の監査報告書
平成 31 年 3 月 29 日
大和住銀投信投資顧問株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 飯田 浩司 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐藤 栄裕 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている 米国コア・バランス・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型） の 平成 30 年 8 月 23 日 から
平成 31 年 2 月 22 日 までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、 当監査法人 に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な 保証 を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人 は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、 米国コア・バランス・ファンド（為替ヘッジあり 毎月分配型） の 平成 31 年 2 月 22 日 現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する 特定 期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
利害関係
大和住銀投信投資顧問株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注１ ) 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注２ ) XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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独立監査人の監査報告書
平成 31 年 3 月 29 日
大和住銀投信投資顧問株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 飯田 浩司 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐藤 栄裕 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている 米国コア・バランス・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型） の 平成 30 年 8 月 23 日 から
平成 31 年 2 月 22 日 までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、 当監査法人 に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な 保証 を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人 は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、 米国コア・バランス・ファンド（為替ヘッジなし 毎月分配型） の 平成 31 年 2 月 22 日 現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する 特定 期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
利害関係
大和住銀投信投資顧問株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注１ ) 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注２ ) XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
平成 31 年 3 月 29 日
大和住銀投信投資顧問株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 飯田 浩司 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐藤 栄裕 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている米国コア・バランス・ファンド（為替ヘッジあり 資産成長型）の平成 30 年 8 月 23 日から
平成 31 年 2 月 22 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、 当監査法人 に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な 保証 を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人 は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、 米国コア・バランス・ファンド（為替ヘッジあり 資産成長型） の 平成 31 年 2 月 22 日 現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する 計算 期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
利害関係
大和住銀投信投資顧問株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注１ ) 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注２ ) XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
平成 31 年 3 月 29 日
大和住銀投信投資顧問株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 飯田 浩司 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 佐藤 栄裕 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第 193 条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられている米国コア・バランス・ファンド（為替ヘッジなし 資産成長型）の平成 30 年 8 月 23 日から
平成 31 年 2 月 22 日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附
属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、 当監査法人 に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な 保証 を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人 は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、 米国コア・バランス・ファンド（為替ヘッジなし 資産成長型） の 平成 31 年 2 月 22 日 現在の信託財産の状態
及び同日をもって終了する 計算 期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
る。
利害関係
大和住銀投信投資顧問株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注１ ) 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
(注２ ) XBRL データは監査の対象には含まれていません。
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