DIAMDCバランス30インデックスファンド、DIAMDCバランス50インデックスファンド、DIAMDCバランス70インデックスファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第12期(平成30年2月27日-平成31年2月25日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成30年2月27日-平成31年2月25日) |
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提出者 | DIAMDCバランス30インデックスファンド、DIAMDCバランス50インデックスファンド、DIAMDCバランス70インデックスファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 2019年5月24日
【計算期間】 第12期(自 2018年2月27日 至 2019年2月25日)
【ファンド名】 DIAM DC バランス30インデックスファンド
DIAM DC バランス50インデックスファンド
DIAM DC バランス70インデックスファンド
【発行者名】 アセットマネジメントOne株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【事務連絡者氏名】 三木谷 正直
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
①当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目標として安定的
な運用を行います。
②各ファンドの信託金の限度額は1兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
え、限度額を変更することができます。
<ファンドの特色>
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○商品分類表
DIAM DC バランス30インデックスファンド
DIAM DC バランス50インデックスファンド
DIAM DC バランス70インデックスファンド
単位型投信 投資対象地域 投資対象資産 補足分類
追加型投信 (収益の源泉)
株 式
国 内
単位型投信 債 券 インデックス型
海 外 不動産投信
追加型投信 その他資産 特殊型
内 外 ( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
○商品分類定義
一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の
追加型投信
信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
目論見書または投資信託約款において、国内及び海外の資産による
内外
投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、株式、債券、不動産投信お
資産複合 よびその他資産のうち複数の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成
インデックス型
果をめざす旨の記載があるものをいいます。
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○属性区分表
DIAM DC バランス30インデックスファンド
DIAM DC バランス50インデックスファンド
DIAM DC バランス70インデックスファンド
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態 為替ヘッジ 対象インデックス
株式 年1回 グローバル
一般 (日本を含む)
大型株 年2回
中小型株
日本
年4回 日経225
債券 ファミリー あり
北米
一般 年6回 ファンド ( )
公債 (隔月)
欧州
社債
その他債券
年12回 アジア TOPIX
クレジット属性
(毎月)
( )
オセアニア
日々
不動産投信 中南米 なし
ファンド・オ
その他 その他
ブ・ファンズ
その他資産 アフリカ
( ) (MSCIコクサ
(投資信託証券
イ・インデック
(資産複合(株 中近東
ス、NOMURA
式、債券)資産 (中東)
-BPI総合、
配分固定型))
FTSE世界国債イン
エマージング デックス)
資産複合
( )
資産配分固定型
資産配分変更型
ります。
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
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○属性区分定義
目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、主
その他資産
として複数の資産(株式、債券)を実質的な投資対象とし、組入比率につい
(投資信託証券
ては固定的とする旨の記載があるものをいいます。
(資産複合
(注)商品分類表の投資対象資産は資産複合に分類され、属性区分表の投資
(株式、債券)
対象資産はその他資産(投資信託証券(資産複合(株式、債券)資産
資産配分固定型))
配分固定型))に分類されます。
目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるもの
年1回
をいいます。
グローバル
目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を含
(日本を含む)
む世界の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファ
ファミリー ファンド ンズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいい
ます。
目論見書または投資信託約款において、対円での為替のヘッジを行なわない
為替ヘッジなし 旨の記載があるものまたは対円での為替のヘッジを行う旨の記載がないもの
をいいます。
その他 日経225またはTOPIXにあてはまらない全てのものをいいます。
以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
(https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
(2)【ファンドの沿革】
2006年12月27日 信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
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(3)【ファンドの仕組み】
・「証券投資信託契約」の概要
委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しておりま
す。
当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したものです。
・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要
委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しております。
当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の再
投資、一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたものです。
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●「ファミリーファンド方式」とは●
各ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。「ファミリーファンド方式」と
は、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金をまとめてベビーファンド(各
ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファンドの受益証券に投資して、その実質的
な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
○委託会社の概況
名称:アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
資本金の額
20億円(2019年2月28日現在)
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIA
Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部
門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
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大株主の状況
(2019年2月28日現在)
株主名 住所 所有株数 所有比率
※
28,000株
※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
70.0%
1
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0%
※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀⸀ヿŻⱎu
命ホールディングス株式会社49.0%
2【投資方針】
(1)【投資方針】
<基本方針>
当ファンドは、安定した収益の確保と信託財産の長期的な成長を図ることを目標として、安定的
な運用を行います。
<投資対象>
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド受益証券、外国株式パッシブ・ファ
ンド・マザーファンド受益証券、国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券および
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
<投資態度>
(1)主として国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド受益証券、国内債券
パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、外国株式パッシブ・ファンド・マザーファ
ンド受益証券および外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券への投資を通し
て、国内株式・国内債券・外国株式・外国債券への分散投資を行います。
(2)①「DIAM DC バランス30インデックスファンド」
国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産について、株式への実質投資割
合の上限が40%以下、かつ外貨建資産への実質投資割合の上限が35%以下の範囲内において配
分した基本アロケーションのもと、委託会社が独自に指数化する合成インデックスに概ね連動
する投資成果をめざして運用を行います。
②「DIAM DC バランス50インデックスファンド」
国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産について、株式への実質投資割
合の上限が60%以下、かつ外貨建資産への実質投資割合の上限が45%以下の範囲内において配
分した基本アロケーションのもと、委託会社が独自に指数化する合成インデックスに概ね連動
する投資成果をめざして運用を行います。
③「DIAM DC バランス70インデックスファンド」
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国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産について、株式への実質投資割
合の上限が80%以下、かつ外貨建資産への実質投資割合の上限が50%以下の範囲内において配
分した基本アロケーションのもと、委託会社が独自に指数化する合成インデックスに概ね連動
す る投資成果をめざして運用を行います。
㭙풊ᝏ᩹㸰䱲正ݥ灓ᘰ夰譔ࡢူꐰ윰쌰꼰뤰栰漰Ŗﵑ蕨⩟༰欰搰䐰昰潧熊㱨⩏ꅣݥ烿ࣿ㓿
(注1) (注2)
IX)(配当込み) 、国内債券についてはNOMURA-BPI総合 、外国株式につい
(注3)
てはMSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし) 、外国
(注4)
債券については FTSE 世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし) 、短期
金融資産についてはコール・ローンのオーバーナイト物レートを、各ファンドにおける基本アロ
ケーションに基づいて合成したものです。
(注1) ①東証株価指数(TOPIX)の指数値およびTOPIXの商標は、株式会社東京証券取引
所(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の
公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関するすべての権利・ノウハウおよびTO
PIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有しています。
②㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公表の方法の
変更、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公表の停止またはTOPIX
の商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
③㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびTOPIXの商標の使
用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数(TOPIX)の指数値につい
て、何ら保証、言及をするものではありません。
④㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびそこに含まれるデータ
の正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所は、東証株価
指数(TOPIX)の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負
いません。
⑤ 当マザーファンド および 当マザーファンド に投資するファンドは、㈱東京証券取引所によ
り提供、保証または販売されるものではありません。
⑥㈱東京証券取引所は、 当マザーファンド および 当マザーファンド に投資するファンドの購
入者または公衆に対し、 当マザーファンド および 当マザーファンド に投資するファンドの
説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または 当マザーファンド および 当マザーファンド に投資す
るファンドの購入者のニーズを、東証株価指数(TOPIX)の指数値を算出する銘柄構
成、計算に考慮するものではありません。
⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は 当マザーファンド および 当マザーファンド に投
資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負いませ
ん。
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(注2) NOMURA-BPI総合 の知的財産権その他一切の権利は野村證券株式会社に帰属しま
す。なお、野村證券株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するもの
ではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。
(注3) 本ファンドは、MSCI Inc.(以下、「MSCI」といいます。)、MSCI の関連会社、情報提供者
その他MSCI指数の編集、計算または作成に関与または関係した第三者(以下、総称して
「MSCI関係者」といいます。)によって保証、推奨、販売、または宣伝されるものではあり
ません。MSCI指数は、MSCIの独占的財産です。MSCIおよびMSCI指数の名称は、MSCIまたはそ
の関連会社のサービスマークであり、委託会社による特定の目的のために使用が許諾されて
います。MSCI関係者は、本ファンドの発行者もしくは所有者、またはその他の者もしくは団
体に対して、ファンド全般もしくは本ファンド自体への投資に関する適否あるいは一般的な
株式市場のパフォーマンスをトラックするMSCI 指数の能力に関して、明示的であると黙示
的であるとを問わず、一切の表明または保証を行いません。MSCIまたはその関連会社は、特
定のトレードマーク、サービスマークおよびトレードネーム、ならびに、本ファンドまたは
本ファンドの発行会社、所有者、その他の者もしくは団体に関りなくMSCIが決定、編集、計
算するMSCI指数のライセンス所有者です。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数の決定、編集ま
たは計算にあたり、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしくは団体
の要望を考慮する義務を負いません。いかなるMSCI関係者も、本ファンドの発行時期、発行
価格もしくは発行数量の決定、または、本ファンドを換金する方程式もしくは本ファンドの
換算対価の決定もしくは計算について責任を負うものではなく、また、関与もしていませ
ん。また、MSCI関係者は、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の者もしく
は団体に対して、本ファンドの管理、マーケティングまたは募集に関するいかなる義務また
は責任も負いません。
MSCIは、自らが信頼できると考える情報源からMSCI指数の計算に算入または使用するための
情報を入手しますが、いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデータの独創
性、正確性および/または完全性について保証するものではありません。いかなるMSCI関係
者も、明示的か黙示的かを問わず、本ファンドの発行会社もしくは所有者、またはその他の
者もしくは団体が、MSCI指数またはそれに含まれるデータを使用することにより得られる結
果について保証を行いません。いかなるMSCI関係者も、MSCI指数またはそれに含まれるデー
タの、またはそれらに関連する過誤、脱漏または中断について責任を負いません。また、
MSCI指数およびそれに含まれるデータの各々に関し、いかなるMSCI関係者も明示的または黙
示的な保証を行うものではなく、かつMSCI関係者は、それらに関する特定目的に対する市場
性および適合性に係る一切の保証を明示的に否認します。前記事項を制限することなく、直
接的損害、間接的損害、特別損害、懲罰的損害、結果的損害その他あらゆる損害(逸失利益
を含む。)については、その可能性について告知されていたとしても、MSCI関係者は、かか
る損害について責任を負いません。
本証券、本商品もしくは本ファンドの購入者、販売者もしくは所有者、またはその他いかな
る者もしくは団体も、MSCIの承認が必要か否かの確認を事前にMSCIに求めることなく、本証
券を保証、推奨、販売、または宣伝するためにMSCIのトレードネーム、トレードマークまた
はサービスマークを使用したり、それらに言及することはできません。いかなる状況におい
ても、いかなる者または団体も、事前にMSCIの書面による承認を得ることなくMSCIとの関係
を主張することはできません。
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(注4)FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデッ
クスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推
奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供の
みを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性および完全性を保証
せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。
このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLC
に帰属します。
(3)各資産につき、基本アロケーションにおける各資産毎の比率から一定の範囲内で配分比率の
変動を抑えます。なお、運用環境見通し等の大きな変更が信託財産の中長期的な成長に影響
をおよぼす可能性が高いと判断した場合には、基本アロケーションの若干の見直しを行う場
合があります。
(4)実質組入れ外貨建資産の為替リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。
■対象指数の変動を基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項
ファンドは合成インデックスに連動させるため、以下の対応を行います。
基本アロケーションにおける各資産の比率から一定の範囲内で配分比率の変動を抑えます。
なお、投資対象とする各マザーファンドにおける対象指数の変動をその基準価額の変動に適正に
反映するための手法に関する事項については、下記2投資方針 (2)投資対象 (参考)当ファン
ドが投資対象とするマザーファンドの概要をご参照ください。
(2)【投資対象】
1.投資の対象とする資産(約款第16条)
この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で
定めるものをいいます、以下同じ。)
イ.有価証券
ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款
第24条、第25条および第26条に定めるものに限ります。)
ハ.金銭債権
ニ.約束手形
b.次に掲げる特定資産以外の資産
イ.為替手形
2.有価証券の指図範囲(約款第17条第1項)
委託会社は、信託金を、主として次に掲げる(1)から(4)までのアセットマネジメントOne株式会
社を委託会社とし、みずほ信託銀行株式会社を受託会社として締結された親投資信託の受益証
券ならびに(5)以降の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
(1) 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(2) 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(3) 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
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(4) 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(5)株券または新株引受権証書
(6)国債証券
(7)地方債証券
(8)特別の法律により法人の発行する債券
(9)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株
引受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
(10)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定め
るものをいいます。)
(11)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で
定めるものをいいます。)
(12)協同組織金融機関の優先出資に関する法律に規定する優先出資証券(金融商品取引法第2条
第1項第7号で定めるものをいいます。)
(13)資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券または新優先出資引受権を表示する証
券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
(14)コマーシャル・ペーパー
(15)新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)
および新株予約権証券
(16)外国または外国の者の発行する証券または証書で、(5)~(15)までの証券または証書の性質
を有するもの
(17)投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもの
をいい、振替投資信託受益権を含みます。)
(18)投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいま
す。)
(19)外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいま
す。)
(20)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものを
いい、有価証券に係るものに限ります。)
(21)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
(22)外国法人が発行する譲渡性預金証書
(23)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に限ります。)
(24)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
(25)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託
の受益証券に表示されるべきもの
(26)外国の者に対する権利で(25)の有価証券の性質を有するもの
なお、(5)の証券または証書、(16)ならびに(21)の証券または証書のうち(5)の証券または証書
の性質を有するものを以下「株式」といい、(6)から(10)までの証券および(16)ならびに(21)の
証券または証書のうち(6)から(10)までの証券の性質を有するものを以下「公社債」といい、
(17)の証券および(18)の証券を以下「投資信託証券」といいます。
3.金融商品の指図範囲(約款第17条第2項)
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委託会社は、信託金を、上記2.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引
法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運
用することを指図することができます。
1)預金
2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
3)コール・ローン
4)手形割引市場において売買される手形
5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
4.上記2.の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、投資環境の変動等への対応等、委託会社
が運用上必要と認めるときには、委託会社は信託金を上記3.の(1)から(4)までの金融商品によ
り運用することの指図ができます。(約款第17条第3項)
(参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
ファンド名 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数
(TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主な投資対象 東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。
投資態度 1.主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、「東証株価指数
(TOPIX)(配当込み)」に連動する投資成果をめざして運用を行います。
2. 最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリス
ク管理を行います。
3.株式(株価指数先物取引を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ちま
す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
5.非株式割合は原則として信託財産総額の50%以下とします。また、外貨建資産割
合は原則として信託財産総額の10%以下とします。
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運用プロセス 1.流動性基準による対象銘柄群設定
マーケットインパクトの低減を図る為、TOPIX採用銘柄のうち、流動性が低い銘柄
を除外して投資対象銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブ
ウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離
を抑えます。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・新規上場、合併等に伴うもの:指数に与える影響を勘案し、決定
・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2. デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、
金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とす
る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
3. 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
用しません。
4. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ファンド名 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、NOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目標として運用を
行います。
主な投資対象 わが国の公社債を主要投資対象とします。
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投資態度 1.主としてわが国の公社債に投資し、「NOMURA-BPI総合」に連動する投
資成果をめざして運用を行います。
2.公社債(債券先物取引等を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ちま
す。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
3.公社債の組入比率の調整には、債券先物取引等を活用する場合があります。
運用プロセス 1.流動性基準等による対象銘柄群設定
NOMURA-BPI総合構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
①債券種別・格付けから発生するベンチマーク乖離要因
②金利の期間構造、スプレッドの期間構造から発生するベンチマーク乖離要因
①、②が最小になると判断されるポートフォリオを構築します。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理し、必要な場合には速やかに銘
柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・年限構成変化要因
・指数構成銘柄変更
・リスク量の変更
・クーポン、償還再投資
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主な投資制限 1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により
取得するものに限ります。
2.株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
3.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
4.同一銘柄の転換社債、ならびに新株予約権付社債のうち会社法第236条第1項第3号
の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約権
がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法
施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債
を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)への投資は、信託財産の純
資産総額の10%以下とします。
5.外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
6. デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、
金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とす
る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
7. 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
用しません。
8. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ファンド名 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
す。
主な投資対象 海外の株式を主要投資対象とします。
投資態度 1.主に海外の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、
配当込み、為替ヘッジなし)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
2.株式への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力的に
変更を行う場合があります。
3.組入外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によっ
てはヘッジを実施する可能性があります。
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運用プロセス 1.流動性基準による対象銘柄群設定
取引コスト、マーケットインパクトの低減を図る為、MSCIコクサイ・インデッ
クス構成銘柄のうち、流動性が著しく低くかつ時価総額比率が小さい銘柄を除外し
て投資銘柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
インデックスとポートフォリオにおける個別銘柄の構成比率との差(アクティブ
ウェイト)を一定以内に抑えた上で、計量モデルを用い、インデックスとの乖離を
抑えます。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合は速やかに銘柄
入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・市場変動に伴うもの:推定トラッキングエラーの増加に伴い実施
・ベンチマーク構成銘柄の変更に伴うもの:四半期に一度の銘柄入替、コーポ
レートアクションおよび指数構築手法の変更に伴い実施
・配当金再投資に伴うもの:キャッシュ比率の上昇に伴い実施
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主な投資制限 1.株式への投資割合には、制限を設けません。
2.新株引受権証券および新株予約権証券への投資は、取得時において、原則として信
託財産の純資産総額の20%以下とします。
3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、原則とし
て信託財産の純資産総額の10%以下とします。
4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
5. デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、
金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とす
る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
6. 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
用しません。
7. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ファンド名 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
基本方針 この投資信託は、信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行いま
す。
主な投資対象 海外の公社債を主要投資対象とします。
投資態度 1.主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「FTSE世界国債インデックス(除く
日本、円ベース、為替ヘッジなし)」に連動する投資成果をめざして運用を行いま
す。
2.外国債券への投資は原則として高位を維持します。ただし、市況動向等により弾力
的に変更を行う場合があります。
3.外貨建資産については原則為替ヘッジは行いませんが、金利・為替状況によっては
ヘッジを実施する可能性があります。
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運用プロセス 1.流動性基準等による対象銘柄群設定
FTSE世界国債インデックス構成銘柄のうち、流動性基準等を勘案して投資対象銘
柄群を設定します。
2.最適化法によるポートフォリオの構築
金利の期間構造、通貨エクスポージャーから発生するベンチマーク乖離要因が最
小となるポートフォリオを構築します。
3.インデックスとの乖離を管理
日次・月次レベルでインデックスとの乖離を管理して、必要な場合には速やかに
銘柄入替や組入比率の調整を行います。
インデックスとの乖離要因には以下のものがあります。
・年限・通貨構成変化要因
・指数構成銘柄変更
・リスク量の変更
・クーポン・償還再投資
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主な投資制限 1.株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により
取得するものに限ります。
株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
2.同一銘柄の株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
3.同一銘柄の転換社債、ならびに転換社債型新株予約権付社債への投資は、信託財産
の純資産総額の10%以下とします。
4.外貨建資産への投資には、制限を設けません。
5. デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変動、
金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の対象とす
る資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しません。
6. 外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外には利
用しません。
7. 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、
債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資
産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることと
し、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託
協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。
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(3)【運用体制】
a.ファンドの運用体制
① 投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
② 運用計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
③ 売買執行の実施
運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
執行をめざして売買の執行を行います。
④ モニタリング
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、
運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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⑤ 内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
効率性等の観点からモニタリングを実施します。
b.ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
c.運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
ています。
※運用体制は2019年2月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
(4)【分配方針】
①収益分配方針
毎決算時(原則毎年2月25日。休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に基づき
分配を行います。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子、配当収入および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象
額が少額の場合は分配を行わないことがあります。
3)留保益の運用方針
留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運
用を行います。
②収益の分配方式
a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
1)信託財産に属する配当等収益(利子およびこれ等に類する収益から支払利息を控除した額を
いいます。以下同じ。)と各マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち信託財産
に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)との合計額から、諸経
費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査報酬および当該監
査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することが
できます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立
てることができます。
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2)売買損益に評価損益を加減した額からみなし配当等収益を控除して得た利益金額(以下「売
買益」と言います。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当す
る金額、監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損
金 のある時はその全額を売買益をもって補填した後、受益者に分配することができます。な
お、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
b.上記1)および2)におけるみなし配当等収益とは、各マザーファンドの信託財産にかかる配当等
収益の額に、各マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属する各マザー
ファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
c.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
③収益分配金の再投資
収益分配金は、原則として自動的に再投資される性格を有します。
委託会社は受託会社から交付を受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に
販売会社に交付します。販売会社は、別に定める契約に基づき、決算日において振替機関等の振
替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日以前において一部
解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる決算日以前に
設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益
権については原則として取得申込者とします。)に対し、遅滞なく収益分配金の再投資にかかる
受益権の売付けを行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録され
ます。
(5)【投資制限】
①「DIAM DC バランス30インデックスファンド」
(1)株式への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3) 投資制限)
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の40%以下とします。
(2)外貨建資産への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3) 投資制限)
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の35%以下とします。
②「DIAM DC バランス50インデックスファンド」
(1)株式への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3) 投資制限)
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の60%以下とします。
(2)外貨建資産への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3) 投資制限)
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の45%以下とします。
③「DIAM DC バランス70インデックスファンド」
(1)株式への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3) 投資制限)
株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の80%以下とします。
(2)外貨建資産への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3) 投資制限)
外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。
①②③共通
(3)投資信託証券への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3) 投資制限)
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各マザーファンド受益証券以外の投資信託証券への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の
5%以下とします。
(4)新株引受権証券等への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3) 投資制限)
新株引受権証券および新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産
総額の15%以下とします。
(5)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなっ
た場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう
調整を行うこととします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法 (3) 投資制限)
(6)投資する株式等の範囲(約款第20条)
(a)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券および新株予約権証券は、金融商
品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場に
おいて取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当または社
債権者割当により取得する株式、新株引受権証券および新株予約権証券については、この限
りではありません。
(b)上記(a)の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式、新株引受権証券および新株
予約権証券で目論見書等において上場または登録されることが確認できるものについては、
委託会社が投資することを指図することができるものとします。
(7)同一銘柄の新株引受権証券等への投資制限(約款第21条)
(a)委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の新株引受権証券および新株予約権証券の時価総額
とマザーファンドの信託財産に属する当該新株引受権証券および当該新株予約権証券の時価
総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5
を超えることとなる投資の指図をしません。
(b)上記(a)において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの
受益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該新株引受権証
券および当該新株予約権証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(8)同一銘柄の転換社債等への投資制限(約款第22条)
(a)委託会社は、信託財産に属する同一銘柄の転換社債ならびに新株予約権付社債のうち会社法
第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該
新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社
法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債を含め
「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の時価総額とマザーファンドの信託財産に
属する当該転換社債ならびに転換社債型新株予約権付社債の時価総額のうち信託財産に属す
るとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとなる投資の
指図をしません。
(b)上記(a)において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンド受
益証券の時価総額に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該転換社債ならび
に転換社債型新株予約権付社債の定めがあるものの時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。
(9) 信用取引の指図範囲(約款第23条)
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(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引き渡しまたは買戻
しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(b)上記(a)の信用取引の指図は、次の1)~6)に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ
いて行うことができるものとし、かつ次の1)~6)に掲げる株券数の合計数を超えないものと
します。
1)信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
2)株式分割により取得する株券
3)有償増資により取得する株券
4)売出しにより取得する株券
5)信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(転換社債型新株予約権付社債の
新株予約権に限ります。)の行使により取得可能な株券
6)信託財産に属する新株引受権証券および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または信
託財産に属する新株予約権証券および新株予約権付社債券の新株予約権((5)に定めるもの
を除きます。)の行使により取得可能な株券
(10)先物取引等の運用指図・目的・範囲(約款第24条)
(a)委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の価格変動リスクを回避するため、わが国
の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げる
ものをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第
28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の取引所におけるこ
れらの取引と類似の取引を次の範囲内で行うことの指図をすることができます。なお、選択
権取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
1)先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対
象とする有価証券(以下「ヘッジ対象有価証券」といいます。)の時価総額とマザーファ
ンドの信託財産に属するヘッジ対象有価証券の時価総額のうち信託財産に属するとみなし
た額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産
の純資産総額に占めるヘッジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
す。)との合計額の範囲内とします。
2)先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対
象有価証券の組入可能額(信託財産の組入ヘッジ対象有価証券およびマザーファンドの組
入ヘッジ対象有価証券のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザー
ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入ヘッ
ジ対象有価証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を差し引いた額)に信託
財産が限月までに受取る組入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託
受益権および組入抵当証券の利払金および償還金とマザーファンドが限月までに受取る組
入公社債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券
の利払金および償還金のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザー
ファンド受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める組入公社
債、組入外国貸付債権信託受益証券、組入貸付債権信託受益権および組入抵当証券の利払
金および償還金の割合を乗じて得た額をいいます。)を加えた額を限度とし、かつ信託財
産が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資
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対象3.金融商品の指図範囲(1)~(4)に掲げる金融商品で運用している額とマザーファンド
が限月までに受け取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資
対 象3.金融商品の指図範囲(1)~(4)に掲げる金融商品で運用している額のうち信託財産に
属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額にマザーファ
ンドの信託財産の純資産総額に占めるマザーファンドが限月までに受取る組入有価証券に
かかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対象3.金融商品の指図範囲(1)~(4)
に掲げる金融商品で運用している額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の範囲
内とします。
3)コール・オプションおよびプット・オプションの買付の指図は、全オプション取引にかか
る支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額の5%を上回らない範囲
内とします。
(b)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所における
通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプショ
ン取引を行うことの指図をすることができます。
(c)委託会社は、信託財産に属する資産の価格変動リスクを回避するため、わが国の取引所にお
ける金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取
引と類似の取引を次の範囲内で行うことの指図をすることができます。
1)先物取引の売建およびコール・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、ヘッジ対
象とする金利商品(信託財産が1年以内に受取る組入有価証券の利払金および償還金等な
らびに上記(2)投資対象3.金融商品の指図範囲(1)~(4)に掲げる金融商品で運用してい
るものをいい、以下「ヘッジ対象金利商品」といいます。)の時価総額とマザーファンド
の信託財産に属するヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額
(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額
に占めるヘッジ対象金利商品の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額の
範囲内とします。
2)先物取引の買建およびプット・オプションの売付けの指図は、建玉の合計額が、信託財産
が限月までに受取る組入有価証券にかかる利払金および償還金等ならびに上記(2)投資対
象3.金融商品の指図範囲(1)~(4)に掲げる金融商品で運用している額(「金融商品運用額
等」といいます。)の範囲内とします。ただし、ヘッジ対象金利商品が外貨建で、信託財
産の外貨建資産組入可能額(約款上の組入可能額から保有外貨建資産の時価総額を差し引
いた額。以下同じ。)に信託財産が限月までに受取る外貨建組入公社債および組入外国貸
付債権信託受益証券ならびに外貨建組入貸付債権信託受益権の利払金および償還金を加え
た額が当該金融商品運用額等の額より少ない場合には外貨建資産組入可能額に信託財産が
限月までに受け取る外貨建組入有価証券にかかる利払金および償還金等を加えた額を限度
とします。
3)コール・オプションおよびプット・オプションの買付けの指図は、支払いプレミアム額の
合計額が取引時点のヘッジ対象金利商品の時価総額の5%を上回らない範囲内とし、かつ全
オプション取引にかかる支払いプレミアム額の合計額が取引時点の信託財産の純資産総額
の5%を上回らない範囲内とします。
(11)スワップ取引の運用指図・目的・範囲(約款第25条)
(a)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するた
め、異なった通貨、異なった受取金利、または異なった受取金利とその元本を一定の条件の
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もとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいます。)を行うことの指図をすることが
できます。
(b)スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
限りではありません。
(c)スワップ取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額と
マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち信託財産に属する
とみなした額との合計額(以下「スワップ取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信
託財産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、
上記純資産総額が減少して、スワップ取引の想定元本の合計額が信託財産の純資産総額を超
えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当するスワップ取引の
一部の解約を指図するものとします。
(d)上記(c)においてマザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかるスワップ取引の想
定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(e)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等を基に算出した価額で評価
するものとします。
(f)委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(12)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲(約款第26条)
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに価格変動リスクを回避するため、金利先渡取
引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
(b)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信
託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なも
のについてはこの限りではありません。
(c)金利先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額と
マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属する
とみなした額との合計額(「金利先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財
産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額とマザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象
金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額(「ヘッジ対象金利商
品の時価総額の合計額」といいます。)を超えないものとします。なお、信託財産の一部解
約等の事由により、上記ヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額が減少して、金利先渡取引
の想定元本の合計額がヘッジ対象金利商品の時価総額の合計額を超えることとなった場合に
は、委託会社は、速やかにその超える額に相当する金利先渡取引の一部の解約を指図するも
のとします。
(d)上記(c)においてマザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる金利先渡取引の想
定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの
信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額と
は、マザーファンドの信託財産にかかるヘッジ対象金利商品の時価総額にマザーファンドの
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信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額の割
合を乗じて得た額をいいます。
(e)為替先渡取引の指図にあたっては、当該信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額と
マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち信託財産に属する
とみなした額との合計額(「為替先渡取引の想定元本の合計額」といいます。)が、信託財
産の純資産総額を超えないものとします。なお、信託財産の一部解約等の事由により、純資
産総額が減少して、為替先渡取引の想定元本の合計額が純資産総額を超えることとなった場
合には、委託会社は、速やかにその超える額に相当する為替先渡取引の一部の解約を指図す
るものとします。
(f)上記(e)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想定元本の総額のうち
信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替先渡取引の想
定元本の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザー
ファンドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(g)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもと
に算出した価額で評価するものとします。
(h)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
(13) デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第26条の2)
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合
理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(14)有価証券の貸付の指図および範囲(約款第27条)
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を
次の1)~2)の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
1)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価総額が、信託財産で保有する株式の
時価合計額を超えないものとします。
2)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有
する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
(b)上記(a)1)~2)で定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その
超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
(c)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うもの
とします。
(15)公社債の空売りの指図範囲(約款第28条)
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算においてする信託財産
に属さない公社債を売り付けることの指図をすることができます。なお、当該売り付けの決
済については、公社債(信託財産により借り入れた公社債を含みます。)の引き渡しまたは
買い戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
(b)上記(a)の売り付けの指図は、当該売り付けにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産
総額の範囲内とします。
(c)信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の売り付けにかかる公社債の時価総額が信託
財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相
当する売り付けの一部を決済するための指図をするものとします。
(16)公社債の借入れ(約款第29条)
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(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めたときは、担保
の 提供の指図を行うものとします。
(b)上記(a)の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内
とします。
(c)信託財産の一部解約等の事由により、上記(b)の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財
産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当
する借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
(d)上記(a)の借入れにかかる品借料は信託財産中から支弁します。
(17) 特別な場合の外貨建資産への投資制限(約款第31条)
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められ
る場合には、制約されることがあります。
(18)外国為替予約の指図(約款第32条)
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。
(b)上記(a)の予約取引の指図は、信託財産にかかる為替の買予約とマザーファンドの信託財産
にかかる為替の買予約のうち信託財産に属するとみなした額との合計額と、信託財産にかか
る為替の売予約とマザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約のうち信託財産に属する
とみなした額との合計額との差額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。
(c)上記(b)においてマザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約のうち信託財産に属する
とみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の買予約の総額にマザーファン
ドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額
の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予約
のうち信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの信託財産にかかる為替の売予
約の総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める信託財産に属するマザーファン
ドの受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。
(d)上記(b)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするもの
とします。
(19)資金の借入れ(約款第39条)
(a)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う
支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として、
資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、
当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
(b)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から
信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払
開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解
約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業
日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産
総額の10%以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価証券等の償
還金の合計額を限度とします。
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(c)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
(d)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
(20)同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律 第9条)
委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者
指図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会におい
て決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての
議決権を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式につい
ての議決権を含む。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数
を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会
社に指図してはなりません。
3【投資リスク】
<基準価額の主な変動要因>
各ファンドは、値動きのある有価証券等(外貨建資産には為替変動リスクもあります。)に投資しま
すので、ファンドの基準価額は変動します。これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰
属します。したがって、投資者のみなさまの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
落により、損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
(1)株式投資リスク
各ファンドでは実質的に株式に投資します。株式には一般的に次に掲げるリスクがあります。
1)価格変動リスク
株式の価格は、一般に大きく変動します。株式市場全体の価格変動あるいは個別銘柄の価格変
動により、各ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性があります。
2)信用リスク
各ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状
況に陥ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、
基準価額が下がる要因となります。
(2)債券投資リスク
各ファンドでは実質的に債券に投資します。債券では、一般に次に掲げるリスクがあります。
1)金利リスク
金利リスクとは、金利変動により債券価格が変動するリスクをいいます。一般に、金利が上昇
した場合には、債券の価格は下落し、各ファンドの基準価額が下がる要因となります。
2)信用リスク
各ファンドが実質的に投資する債券の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状
況に陥ると予想される場合等には、債券の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、
基準価額が下がる要因となります。
(3)為替リスク
各ファンドでは実質的に外貨建資産を保有します。外貨建資産に投資する場合には、一般に為替
リスクがあります。
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為替リスクとは、外国為替相場の変動により外貨建資産の価格が変動するリスクをいいます。一
般に外国為替相場が対円で下落(円高)になった場合には、各ファンドの基準価額が下がる要因
となります。したがいまして、外貨建資産が現地通貨建てでは値上がりしている場合でも、当該
通 貨の為替相場の対円での下落(円高)度合いによっては、当該資産の円ベースの評価額が減価
し、ファンドの基準価額の変動および分配金に影響を与える要因となります。また、外貨建資産
への投資は、その国の政治経済情勢、通貨規制、資本規制等の要因による影響を受けて損失を被
る可能性もあります。各ファンドでは、為替リスクに対して為替ヘッジを行わないことを原則と
しており、円と投資対象国通貨の為替レートの変化がファンドの資産価値に影響します。
(4)資産配分リスク
各ファンドで行われる各資産(国内株式、国内債券、外国株式、外国債券および短期金融資産)
の資産配分比率は、基本アロケーションの比率に準じ、一定範囲内の変動に抑えます。
この資産配分が各ファンドの収益の源泉となる場合もありますが、収益率の悪い資産への配分が
大きい場合、複数または全ての資産価値が下落する場合には、各資産の投資成果が各資産のベン
チマークと同等あるいはそれ以上のものであったとしても、各ファンドの基準価額が下がる要因
となる可能性があります。
(5)カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化等によって市場に混乱が生じた場合、もしく
は取引に対して規制が変更となる場合または新たな規制が設けられた場合には、基準価額は予想
外に下落する要因となる場合があります。
※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
○各ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)
の適用はありません。
○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。
○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。
収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を
含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
とで、受益者毎に異なります。
分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
う場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
○各ファンドは、各マザーファンドへの投資を通じて合成インデックスに概ね連動する投資成果を
めざして運用を行いますが、各マザーファンドが各対象インデックス採用全銘柄を組入れないこ
と、資金流出入から組入銘柄の売買執行までのタイミングにずれが生じること、売買時のコスト
や信託報酬等の費用を負担すること等により、基準価額と合成インデックスが乖離する場合があ
ります。
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○各ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、各ファンドが投資対象と
するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資
金変動が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、各ファン
ド の基準価額に影響をおよぼす場合があります。
○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。
○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない
事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申
込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
○各ファンドにつき、受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、受益者のため有利と認めら
れる場合、その他やむを得ない事情がある場合は、当初定められていた信託期間の途中でも信託
を終了(繰上償還)する場合があります。
○ 各ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。
○注意事項
イ.当ファンドは、実質的に株式や債券など値動きのある有価証券(外貨建資産には為替リスク
もあります。)に投資しますので、基準価額は変動します。
ロ.投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護
機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資
者保護基金の対象にもなりません。
ハ.投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
ニ.投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失
は購入者が負担することとなります。
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<リスク管理体制>
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
理を行います。
・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
す。
※リスク管理体制は2019年2月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
ありません。
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(3)【信託報酬等】
各ファンドの信託報酬およびその配分は、日々の純資産総額に対して以下の通りとします。
信託報酬の配分(税抜)(年率)
ファンド名
信託報酬
委託会社 販売会社 受託会社
税込(税抜)
DIAM DC バランス30
インデックスファンド
0.090% 0.120% 0.030%
*1
年率0.2592%
( 税抜 0.24%)
DIAM DC バランス50
インデックスファンド
0.105% 0.135% 0.030%
*2
年率0.2916%
( 税抜 0.27%)
DIAM DC バランス70
インデックスファンド
0.120% 0.150% 0.030%
*3
年率0.3240%
( 税抜 0.30%)
購入後の情報提供、
信託財産の運用、目 運用財産の保管・管
交付運用報告書等各
論見書等各種書類の 理、委託会社からの
主な役務 種書類の送付、口座
作成、基準価額の算 運用指図の実行等の
内でのファンドの管
出等の対価 対価
理等の対価
※消費税率が10%になった場合は、以下の通りとなります。
*1 年率0.264% *2 年率0.297% *3 年率0.330%
※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
㭏㆑氰漰ū칥ࡎਰ唰谰 毎年8月25日(休業日の場合は翌営業日) および毎計算期末または
信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
(4)【その他の手数料等】
1.信託財産留保額
ありません。
2.その他の費用
その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただ
きます。
① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立
替金の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
② 監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上され、
毎年8月25日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、当該監
査に要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
③ 有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オ
プション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならびに外貨建資産の保
管等に要する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
④ マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかか
る手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当
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額ならびに外貨建資産の保管等に要する費用は、間接的に当ファンドで負担することにな
ります。
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限額等を示すことができません。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
(5)【課税上の取扱い】
◇各ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
○個人の受益者に対する課税
①収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得
税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告
不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税(配当控除
の適用なし)のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
②解約時および償還時
;
解約時および償還時の差益(譲渡益) については、譲渡所得として、20.315%(所得税
15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用
されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%(
所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収が
行われます。
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相当する金額を含みます。)を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
③損益通算について
解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託お
よび特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならび
に上場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択し
たものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
(確定申告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
○法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
ついては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴
収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
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税(復興特別所得税を含みます。)および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の
加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
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場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
<個別元本について>
①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
を取得する場合は当該支店等毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参
照。)
<収益分配金の課税について>
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合または
当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、②
当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
金)を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元
本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
す。
※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
5【運用状況】
(1)【投資状況】
DIAM DC バランス30インデックスファンド
平成31年2月28日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 4,372,078,786 97.00
内 日本 4,372,078,786 97.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 135,436,396 3.00
純資産総額 4,507,515,182 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM DC バランス50インデックスファンド
平成31年2月28日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 8,283,637,125 96.99
内 日本 8,283,637,125 96.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 256,756,712 3.01
純資産総額 8,540,393,837 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM DC バランス70インデックスファンド
平成31年2月28日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 5,456,022,728 96.99
内 日本 5,456,022,728 96.99
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 169,217,325 3.01
純資産総額 5,625,240,053 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
平成31年2月28日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式
277,549,121,770 97.70
内 日本 277,549,121,770 97.70
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 6,532,732,015 2.30
純資産総額 284,081,853,785 100.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
その他資産の投資状況
平成31年2月28日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株価指数先物取引(買建) 6,584,600,000 2.32
内 日本 6,584,600,000 2.32
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
平成31年2月28日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 236,376,167,800 80.63
内 日本 236,376,167,800 80.63
地方債証券 22,039,551,157 7.52
内 日本 22,039,551,157 7.52
特殊債券 18,235,721,088 6.22
内 日本 18,235,721,088 6.22
社債券 14,194,079,280 4.84
内 日本 13,588,527,280 4.64
内 フランス 404,884,000 0.14
内 オランダ 200,668,000 0.07
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 2,319,224,620 0.79
純資産総額 293,164,743,945 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
平成31年2月28日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 342,085,605,011 95.39
内 アメリカ 220,762,776,903 61.56
内 イギリス 21,963,245,436 6.12
内 カナダ 13,658,591,616 3.81
内 フランス 13,140,472,089 3.66
内 スイス 12,526,094,057 3.49
内 ドイツ 11,327,184,340 3.16
内 オーストラリア 8,338,827,565 2.33
内 オランダ 6,297,462,751 1.76
内 アイルランド 6,009,140,958 1.68
内 スペイン 4,020,712,565 1.12
内 香港 3,701,469,377 1.03
内 スウェーデン 3,200,189,118 0.89
内 イタリア 2,477,899,221 0.69
内 デンマーク 2,301,343,846 0.64
内 シンガポール 1,652,360,266 0.46
内 フィンランド
1,646,424,038 0.46
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
内 バミューダ 1,456,423,666 0.41
内 ベルギー 1,281,044,521 0.36
内 ジャージィー 1,184,119,677 0.33
内 ケイマン諸島 982,867,066 0.27
内 ノルウェー 948,081,384 0.26
内 イスラエル 711,619,691 0.20
内 オランダ領キュラソー 595,567,108 0.17
内 ルクセンブルグ 444,302,749 0.12
内 オーストリア 308,433,158 0.09
内 ニュージーランド 292,751,570 0.08
内 パナマ 226,689,307 0.06
内 ポルトガル 225,977,508 0.06
内 リベリア 185,460,415 0.05
内 パプアニューギニア 91,957,448 0.03
内 イギリス領バージン諸島 61,123,513 0.02
内 マン島 49,048,224 0.01
内 モーリシャス 15,943,860 0.00
投資信託受益証券 817,556,986 0.23
内 オーストラリア 668,584,705 0.19
内 シンガポール 148,972,281 0.04
投資証券 8,214,649,619 2.29
内 アメリカ 7,245,148,886 2.02
内 イギリス 252,580,267 0.07
内 香港 233,541,346 0.07
内 オランダ 218,626,109 0.06
内 フランス 197,266,073 0.06
内 カナダ 67,486,938 0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 7,481,561,580 2.09
純資産総額 358,599,373,196 100.00
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
その他資産の投資状況
平成31年2月28日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
為替予約取引(買建) 339,792,070 0.09
- 339,792,070 0.09
為替予約取引(売建) 96,407,090 △0.03
- 96,407,090 △0.03
株価指数先物取引(買建) 7,223,516,551 2.01
内 アメリカ 5,066,564,977 1.41
内 ドイツ 1,227,943,856 0.34
内 イギリス 459,991,763 0.13
内 カナダ 274,442,539 0.08
内 オーストラリア 194,573,416 0.05
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
(注4)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
平成31年2月28日現在
資産の種類 時価合計(円) 投資比率(%)
国債証券 194,145,201,995 98.11
内 アメリカ 89,946,359,530 45.45
内 フランス 19,678,878,320 9.94
内 イタリア 17,118,565,070 8.65
内 イギリス 13,386,936,643 6.76
内 ドイツ 13,094,215,871 6.62
内 スペイン 11,205,832,986 5.66
内 ベルギー 4,842,660,994 2.45
内 オーストラリア 4,107,438,605 2.08
内 オランダ 3,942,465,441 1.99
内 カナダ 3,872,655,926 1.96
内 オーストリア 2,885,791,131 1.46
内 アイルランド 1,584,415,297 0.80
内 メキシコ 1,440,421,266 0.73
内 フィンランド 1,304,079,535 0.66
内 ポーランド 1,120,006,372 0.57
内 南アフリカ
1,097,986,779 0.55
内 デンマーク 986,214,384 0.50
内 マレーシア 815,493,473 0.41
内 シンガポール 664,051,334 0.34
内 スウェーデン 655,376,130 0.33
内 ノルウェー 395,356,908 0.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後) 3,747,294,340 1.89
純資産総額 197,892,496,335 100.00
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
DIAM DC バランス30インデックスファンド
平成31年2月28日現在
簿価単価 評価単価
順 銘柄名 利率(%) 投資
簿価金額 評価金額
種類 数量
位 発行体の国/地域 償還日 比率
(円) (円)
国内債券パッシブ・ファン
親投資信託受 1.3067 1.3051 -
1 ド・マザーファンド 1,796,131,000 52.00%
益証券
日本 2,347,164,866 2,344,130,568 -
国内株式パッシブ・ファンド
(最適化法)・マザーファン 親投資信託受 2.5030 2.4833 -
2 361,239,458 19.90%
ド 益証券
日本 904,218,487 897,065,946 -
外国債券パッシブ・ファン
親投資信託受 1.8196 1.8204 -
3 ド・マザーファンド 371,729,174 15.01%
益証券
日本 676,435,577 676,695,788 -
外国株式パッシブ・ファン
親投資信託受 3.5230 3.5326 -
▶ ド・マザーファンド 128,570,029 10.08%
益証券
日本 452,965,069 454,186,484 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
平成31年2月28日現在
種類 投資比率
親投資信託受益証券 97.00%
合計 97.00%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DIAM DC バランス50インデックスファンド
平成31年2月28日現在
簿価単価 評価単価
順 銘柄名 利率(%) 投資
種類 数量 簿価金額 評価金額
位 発行体の国/地域 償還日 比率
(円) (円)
国内株式パッシブ・ファンド
(最適化法)・マザーファン 親投資信託受 2.5030 2.4833 -
1 1,188,520,701 34.56%
ド 益証券
日本 2,974,986,166 2,951,453,456 -
国内債券パッシブ・ファン
親投資信託受 1.3067 1.3051 -
2 ド・マザーファンド 1,978,282,069 30.23%
益証券
日本 2,585,219,007 2,581,855,928 -
外国債券パッシブ・ファン
親投資信託受 1.8196 1.8204 -
3 ド・マザーファンド 812,192,171 17.31%
益証券
日本 1,477,946,093 1,478,514,628 -
外国株式パッシブ・ファン
親投資信託受 3.5230 3.5326 -
▶ ド・マザーファンド 360,021,829 14.89%
益証券
日本 1,268,392,905 1,271,813,113 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
平成31年2月28日現在
種類 投資比率
親投資信託受益証券 96.99%
合計 96.99%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DIAM DC バランス70インデックスファンド
平成31年2月28日現在
簿価単価 評価単価
順 銘柄名 利率(%) 投資
種類 数量 簿価金額 評価金額
位 発行体の国/地域 償還日 比率
(円) (円)
国内株式パッシブ・ファンド
(最適化法)・マザーファン 親投資信託受 2.5030 2.4833 -
1 1,119,570,540 49.42%
ド 益証券
日本 2,802,397,017 2,780,229,521 -
外国株式パッシブ・ファン
親投資信託受 3.5231 3.5326 -
2 ド・マザーファンド 323,018,610 20.29%
益証券
日本 1,138,026,865 1,141,095,541 -
外国債券パッシブ・ファン
親投資信託受 1.8196 1.8204 -
3 ド・マザーファンド 621,735,533 20.12%
益証券
日本 1,131,372,149 1,131,807,364 -
国内債券パッシブ・ファン
親投資信託受 1.3067 1.3051 -
▶ ド・マザーファンド 308,704,546 7.16%
益証券
日本 403,415,100 402,890,302 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
平成31年2月28日現在
種類 投資比率
親投資信託受益証券 96.99%
合計 96.99%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
47/302
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
平成31年2月28日現在
簿価単価 評価単価
順 銘柄名 種類 利率(%) 投資
数量 簿価金額 評価金額
位 発行体の国/地域 業種 償還日 比率
(円) (円)
トヨタ自動車 株式 6,575.00 6,697.00 -
1 1,340,600 3.16%
日本 輸送用機器 8,814,445,000 8,977,998,200 -
ソフトバンクグループ 株式 9,962.00 10,280.00 -
2 493,400 1.79%
日本 情報・通信業 4,915,250,800 5,072,152,000 -
三菱UFJフィナンシャル・
株式 578.10 576.70 -
3 グループ 8,167,800 1.66%
日本 銀行業 4,721,805,180 4,710,370,260 -
武田薬品工業 株式 4,473.43 4,469.00 -
▶ 1,050,300 1.65%
日本 医薬品 4,698,449,100 4,693,790,700 -
ソニー 株式 4,713.00 5,341.00 -
5 806,900 1.52%
日本 電気機器 3,802,919,700 4,309,652,900 -
日本電信電話 株式 4,636.00 4,801.00 -
6 807,400 1.36%
日本 情報・通信業 3,743,106,400 3,876,327,400 -
キーエンス 株式 62,260.00 64,930.00 -
7 59,000 1.35%
日本 電気機器 3,673,340,000 3,830,870,000 -
三井住友フィナンシャルグ
株式 3,928.00 3,942.00 -
8 ループ 836,300 1.16%
日本 銀行業 3,284,986,400 3,296,694,600 -
本田技研工業 株式 3,002.00 3,153.00 -
9 1,014,900 1.13%
日本 輸送用機器 3,046,729,800 3,199,979,700 -
みずほフィナンシャルグルー
株式 173.40 175.20 -
10 プ 16,123,100 0.99%
日本 銀行業 2,795,745,540 2,824,767,120 -
KDDI 株式 2,658.50 2,688.50 -
11 1,040,300 0.98%
日本 情報・通信業 2,765,637,550 2,796,846,550 -
東海旅客鉄道 株式 23,625.00 24,975.00 -
12 107,700 0.95%
日本 陸運業 2,544,412,500 2,689,807,500 -
三菱商事 株式 3,156.00 3,139.00 -
13 831,400 0.92%
日本 卸売業 2,623,898,400 2,609,764,600 -
リクルートホールディングス 株式 2,916.00 3,114.00 -
14 823,600 0.90%
日本 サービス業 2,401,617,600 2,564,690,400 -
花王 株式 8,049.00 8,424.00 -
15 292,100 0.87%
日本 化学 2,351,112,900 2,460,650,400 -
セブン&アイ・ホールディン
株式 4,768.00 4,894.00 -
16 グス 496,600 0.86%
日本 小売業 2,367,788,800 2,430,360,400 -
東京海上ホールディングス 株式 5,341.00 5,426.00 -
17 430,100 0.82%
日本 保険業 2,297,164,100 2,333,722,600 -
東日本旅客鉄道 株式 10,160.00 10,660.00 -
18 213,900 0.80%
日本 陸運業
2,173,224,000 2,280,174,000 -
任天堂 株式 29,315.00 30,440.00 -
19 74,100 0.79%
日本 その他製品 2,172,241,500 2,255,604,000 -
NTTドコモ 株式 2,554.50 2,591.50 -
20 847,600 0.77%
日本 情報・通信業 2,165,194,200 2,196,555,400 -
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村田製作所 株式 17,390.00 17,325.00 -
21 126,200 0.77%
日本 電気機器 2,194,618,000 2,186,415,000 -
ファナック 株式 18,795.00 18,440.00 -
22 114,300 0.74%
日本 電気機器 2,148,268,500 2,107,692,000 -
キヤノン 株式 3,185.00 3,201.00 -
23 647,500 0.73%
日本 電気機器 2,062,287,500 2,072,647,500 -
ダイキン工業 株式 11,755.00 12,090.00 -
24 164,200 0.70%
日本 機械 1,930,171,000 1,985,178,000 -
日本たばこ産業 株式 2,726.50 2,833.00 -
25 697,100 0.70%
日本 食料品 1,900,643,150 1,974,884,300 -
日本電産 株式 13,145.00 13,475.00 -
26 144,800 0.69%
日本 電気機器 1,903,396,000 1,951,180,000 -
信越化学工業 株式 9,244.00 9,271.00 -
27 207,600 0.68%
日本 化学 1,919,054,400 1,924,659,600 -
アステラス製薬 株式 1,661.00 1,718.50 -
28 1,109,300 0.67%
日本 医薬品 1,842,547,300 1,906,332,050 -
日立製作所 株式 3,503.00 3,335.00 -
29 541,600 0.64%
日本 電気機器 1,897,224,800 1,806,236,000 -
資生堂 株式 7,200.00 7,348.00 -
30 239,100 0.62%
日本 化学 1,721,520,000 1,756,906,800 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
平成31年2月28日現在
種類 投資比率
株式 97.70%
合計 97.70%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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投資株式の業種別投資比率
平成31年2月28日現在
業種 国内/外国 投資比率
電気機器 12.56%
国内
情報・通信業 8.19%
輸送用機器 7.93%
化学 7.12%
銀行業 6.10%
医薬品 5.83%
卸売業 4.85%
サービス業 4.77%
小売業 4.75%
陸運業 4.73%
機械 4.71%
食料品 4.16%
建設業 2.91%
不動産業 2.33%
保険業 2.19%
その他製品
1.95%
精密機器 1.94%
電気・ガス業 1.92%
その他金融業 1.12%
鉄鋼 0.96%
ガラス・土石製品 0.89%
証券、商品先物取引業 0.81%
ゴム製品 0.78%
非鉄金属
0.78%
繊維製品 0.63%
石油・石炭製品 0.61%
空運業 0.60%
金属製品 0.56%
パルプ・紙 0.29%
鉱業 0.28%
倉庫・運輸関連業 0.19%
海運業
0.16%
水産・農林業 0.12%
合計 97.70%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
平成31年2月28日現在
簿価単価 評価単価
順 銘柄名 利率(%) 投資
種類 数量 簿価金額 評価金額
位 発行体の国/地域 償還日 比率
(円) (円)
125回 利付国庫債券(5
100.43 100.40 0.100000
1 年) 国債証券 3,000,000,000 1.03%
日本 3,013,170,000 3,012,150,000 2020/9/20
350回 利付国庫債券(1
101.50 101.59 0.100000
0年) 国債証券
2 2,850,000,000 0.99%
日本 2,892,978,000 2,895,429,000 2028/3/20
338回 利付国庫債券(1
103.46 103.42 0.400000
3 0年) 国債証券 2,760,000,000 0.97%
日本 2,855,559,600 2,854,447,200 2025/3/20
344回 利付国庫債券(1
101.92 101.91 0.100000
▶ 0年) 国債証券 2,730,000,000 0.95%
日本 2,782,416,000 2,782,143,000 2026/9/20
345回 利付国庫債券(1
101.90 101.89 0.100000
5 0年) 国債証券 2,610,000,000 0.91%
日本 2,659,668,300 2,659,433,400 2026/12/20
342回 利付国庫債券(1
101.90 101.85 0.100000
6 0年) 国債証券 2,600,000,000 0.90%
日本 2,649,426,000 2,648,204,000 2026/3/20
341回 利付国庫債券(1
103.21 103.16 0.300000
7 0年) 国債証券 2,510,000,000 0.88%
日本 2,590,771,800 2,589,416,400 2025/12/20
332回 利付国庫債券(1
103.76 103.68 0.600000
8 0年) 国債証券 2,460,000,000 0.87%
日本 2,552,496,000 2,550,528,000 2023/12/20
343回 利付国庫債券(1
101.93 101.88 0.100000
9 0年) 国債証券 2,500,000,000 0.87%
日本 2,548,275,000 2,547,075,000 2026/6/20
340回 利付国庫債券(1
103.76 103.71 0.400000
10 0年) 国債証券 2,450,000,000 0.87%
日本 2,542,267,000 2,540,895,000 2025/9/20
339回 利付国庫債券(1
103.62 103.56 0.400000
11 0年) 国債証券 2,440,000,000 0.86%
日本 2,528,352,400 2,527,010,400 2025/6/20
126回 利付国庫債券(5
100.50 100.47 0.100000
12 年) 国債証券 2,500,000,000 0.86%
日本 2,512,700,000 2,511,750,000 2020/12/20
328回 利付国庫債券(1
103.15 103.09 0.600000
13 0年) 国債証券 2,390,000,000 0.84%
日本 2,465,285,000 2,464,066,100 2023/3/20
129回 利付国庫債券(5
100.70 100.65 0.100000
14 年) 国債証券 2,420,000,000 0.83%
日本 2,437,012,600 2,435,826,800 2021/9/20
346回 利付国庫債券(1
101.88 101.87 0.100000
15 0年) 国債証券 2,370,000,000 0.82%
日本 2,414,556,000 2,414,342,700 2027/3/20
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
351回 利付国庫債券(1
101.40 101.49 0.100000
16 0年) 国債証券 2,360,000,000 0.82%
日本 2,393,205,200 2,395,329,200 2028/6/20
329回 利付国庫債券(1
104.22 104.16 0.800000
17 0年) 国債証券 2,270,000,000 0.81%
日本 2,365,794,000 2,364,432,000 2023/6/20
352回 利付国庫債券(1
101.25 101.39 0.100000
18 0年) 国債証券 2,270,000,000 0.79%
日本 2,298,375,000 2,301,575,700 2028/9/20
348回 利付国庫債券(1
101.73 101.76 0.100000
19 0年) 国債証券 2,230,000,000 0.77%
日本 2,268,645,900 2,269,448,700 2027/9/20
312回 利付国庫債券(1
102.53 102.45 1.200000
20 0年) 国債証券 2,200,000,000 0.77%
日本 2,255,726,000 2,253,966,000 2020/12/20
128回 利付国庫債券(5
100.63 100.58 0.100000
21 年) 国債証券 2,200,000,000 0.75%
日本 2,213,948,000 2,212,958,000 2021/6/20
124回 利付国庫債券(5
100.37 100.34 0.100000
22 年) 国債証券 2,200,000,000 0.75%
日本 2,208,272,000 2,207,612,000 2020/6/20
334回 利付国庫債券(1
104.15 104.06 0.600000
23 0年) 国債証券 2,120,000,000 0.75%
日本 2,208,001,200 2,206,178,000 2024/6/20
135回 利付国庫債券(5
101.11 101.10 0.100000
24 年) 国債証券 2,100,000,000 0.72%
日本 2,123,352,000 2,123,121,000 2023/3/20
347回 利付国庫債券(1
101.81 101.84 0.100000
25 0年) 国債証券 2,000,000,000 0.69%
日本 2,036,220,000 2,036,900,000 2027/6/20
131回 利付国庫債券(5
100.83 100.82 0.100000
年) 国債証券
26 2,020,000,000 0.69%
日本 2,036,927,600 2,036,725,600 2022/3/20
335回 利付国庫債券(1
103.78 103.69 0.500000
27 0年) 国債証券 1,950,000,000 0.69%
日本 2,023,788,000 2,022,130,500 2024/9/20
132回 利付国庫債券(5
100.90 100.88 0.100000
28 年) 国債証券 2,000,000,000 0.69%
日本 2,018,140,000 2,017,600,000 2022/6/20
349回 利付国庫債券(1
101.64 101.68 0.100000
29 0年) 国債証券 1,960,000,000 0.68%
日本 1,992,300,800 1,993,045,600 2027/12/20
333回 利付国庫債券(1
103.95 103.87 0.600000
30 0年) 国債証券 1,800,000,000 0.64%
日本 1,871,154,000 1,869,660,000 2024/3/20
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券の種類別投資比率
平成31年2月28日現在
種類 投資比率
国債証券 80.63%
地方債証券 7.52%
特殊債券 6.22%
社債券 4.84%
合計 99.21%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
平成31年2月28日現在
簿価単価 評価単価
順 銘柄名 種類 利率(%) 投資
数量 簿価金額 評価金額
位 発行体の国/地域 業種 償還日 比率
(円) (円)
APPLE INC
株式 18,936.59 19,387.83 -
1 420,491 2.27%
コンピュー
アメリカ 7,962,668,188 8,152,410,925 -
タ・周辺機器
MICROSOFT CORP
株式 11,852.00 12,436.28 -
2 634,442 2.20%
アメリカ ソフトウェア 7,519,408,487 7,890,103,367 -
AMAZON.COM INC
株式 179,903.20 181,947.64 -
インターネッ
3 36,108 1.83%
アメリカ ト販売・通信 6,495,944,944 6,569,765,684 -
販売
FACEBOOK INC
株式 18,177.13 18,050.74 -
インタラク
▶ 210,280 1.06%
ティブ・メ
アメリカ 3,822,288,263 3,795,710,595 -
ディアおよび
サービス
JOHNSON & JOHNSON
株式 14,890.94 15,063.90 -
5 233,610 0.98%
アメリカ 医薬品 3,478,674,759 3,519,079,290 -
JPMORGAN CHASE & CO
株式 11,355.30 11,659.08 -
6 292,732 0.95%
アメリカ 銀行 3,324,061,260 3,412,988,499 -
ALPHABET INC-CL C
株式 124,359.55 123,736.46 -
インタラク
7 27,382 0.94%
ティブ・メ
アメリカ 3,405,213,277 3,388,151,843 -
ディアおよび
サービス
EXXON MOBIL CORP
株式 8,456.05 8,810.83 -
8 369,652 0.91%
石油・ガス・
アメリカ 3,125,797,605 3,256,944,221 -
消耗燃料
ALPHABET INC-CL A
株式 125,194.40 124,494.81 -
インタラク
9 26,079 0.91%
ティブ・メ
アメリカ 3,264,944,861 3,246,700,262 -
ディアおよび
サービス
BANK OF AMERICA CORP
株式 3,147.59 3,273.99 -
10 827,712 0.76%
アメリカ 銀行
2,605,305,711 2,709,921,721 -
NESTLE SA-REGISTERED
株式 9,760.57 9,988.90 -
11 267,967 0.75%
スイス 食品 2,615,510,768 2,676,695,780 -
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
株式
22,482.21 22,427.89 -
B
12 113,163 0.71%
各種金融サー
アメリカ 2,544,155,303 2,538,007,576 -
ビス
VISA INC
株式 15,872.14 16,322.28 -
13 155,128 0.71%
情報技術サー
アメリカ 2,462,214,761 2,532,042,869 -
ビス
PFIZER INC
株式 4,653.21 4,759.64 -
14 511,213 0.68%
アメリカ 医薬品 2,378,783,437 2,433,194,495 -
PROCTER & GAMBLE CO
株式 10,916.26 10,966.15 -
15 216,805 0.66%
アメリカ 家庭用品 2,366,699,792 2,377,516,519 -
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INTEL CORP
株式 5,633.30 5,902.71 -
16 401,649 0.66%
半導体・半導
アメリカ 2,262,611,199 2,370,821,103 -
体製造装置
CISCO SYSTEMS INC
株式 5,366.10 5,719.78 -
17 410,672 0.66%
アメリカ 通信機器 2,203,710,304 2,348,954,847 -
UNITEDHEALTH GROUP INC
株式 29,417.13 27,726.36 -
ヘルスケア・
プロバイ
18 83,999 0.65%
アメリカ ダー/ヘルス 2,471,010,099 2,328,987,320 -
ケア・サービ
ス
BOEING CO
株式 45,436.74 48,277.23 -
19 47,645 0.64%
航空宇宙・防
アメリカ 2,164,833,639 2,300,168,756 -
衛
VERIZON COMM INC
株式
5,990.30 6,288.54 -
20 360,110 0.63%
各種電気通信
アメリカ 2,157,169,129 2,264,568,444 -
サービス
WELLS FARGO & CO
株式 5,379.41 5,532.41 -
21 398,635 0.62%
アメリカ 銀行 2,144,422,062 2,205,413,456 -
CHEVRON CORP
株式 13,100.39 13,313.26 -
22 164,712 0.61%
石油・ガス・
アメリカ 2,157,792,953 2,192,855,262 -
消耗燃料
AT&T INC
株式 3,302.81 3,443.62 -
23 633,005 0.61%
各種電気通信
アメリカ 2,090,699,864 2,179,830,070 -
サービス
MERCK & CO.INC.
株式 8,752.07 8,938.33 -
24 231,930 0.58%
アメリカ 医薬品 2,029,869,404 2,073,069,057 -
HOME DEPOT INC
株式 20,811.40 20,363.49 -
25 99,838 0.57%
アメリカ 専門小売り 2,077,769,321 2,033,050,404 -
MASTERCARD INC
株式 24,370.33 24,898.07 -
26 80,615 0.56%
情報技術サー
アメリカ 1,964,614,531 2,007,158,388 -
ビス
NOVARTIS AG-REG SHS
株式 9,875.84 10,130.77 -
27 187,505 0.53%
スイス 医薬品 1,851,770,129 1,899,571,153 -
ROCHE HOLDING AG-
株式 30,004.38 30,824.60 -
28 61,398 0.53%
GENUSSCHEIN
スイス 医薬品 1,842,209,414 1,892,569,036 -
COCA-COLA CO/THE
株式 5,054.56 4,982.49 -
29 352,046 0.49%
アメリカ 飲料 1,779,438,791 1,754,068,420 -
COMCAST CORP-CL A
株式 4,131.01 4,271.82 -
30 394,384 0.47%
アメリカ メディア 1,629,206,693 1,684,737,892 -
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券の種類別投資比率
平成31年2月28日現在
種類 投資比率
株式 95.39%
投資信託受益証券 0.23%
投資証券 2.29%
合計 97.91%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
平成31年2月28日現在
業種 国内/外国 投資比率
銀行
8.25%
外国
石油・ガス・消耗燃料 6.02%
医薬品 5.66%
ソフトウェア 4.85%
保険 3.83%
情報技術サービス 3.75%
インタラクティブ・メディアおよびサービス 3.06%
半導体・半導体製造装置 2.91%
資本市場
2.72%
コンピュータ・周辺機器 2.60%
ヘルスケア機器・用品 2.54%
航空宇宙・防衛 2.36%
インターネット販売・通信販売 2.36%
化学 2.31%
各種電気通信サービス 2.05%
ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス 2.02%
バイオテクノロジー 1.93%
電力 1.90%
飲料 1.88%
ホテル・レストラン・レジャー 1.85%
食品 1.83%
専門小売り 1.64%
機械 1.54%
食品・生活必需品小売り 1.48%
金属・鉱業 1.48%
繊維・アパレル・贅沢品 1.44%
コングロマリット 1.43%
娯楽 1.43%
家庭用品 1.27%
メディア 1.18%
陸運・鉄道 1.08%
総合公益事業 1.08%
通信機器 0.99%
タバコ 0.98%
各種金融サービス 0.97%
自動車 0.88%
電気設備 0.73%
ライフサイエンス・ツール/サービス 0.73%
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
専門サービス 0.72%
パーソナル用品 0.69%
不動産管理・開発 0.58%
航空貨物・物流サービス 0.51%
電子装置・機器・部品 0.48%
消費者金融 0.48%
複合小売り 0.46%
商業サービス・用品 0.44%
建設関連製品 0.39%
エネルギー設備・サービス 0.38%
家庭用耐久財 0.38%
自動車部品 0.35%
建設・土木 0.33%
商社・流通業 0.30%
無線通信サービス 0.29%
容器・包装 0.28%
建設資材 0.28%
運送インフラ 0.21%
ガス 0.17%
旅客航空輸送業 0.12%
独立系発電事業者・エネルギー販売業者 0.11%
紙製品・林産品 0.10%
水道 0.09%
ヘルスケア・テクノロジー 0.09%
販売 0.07%
海運業 0.06%
レジャー用品 0.05%
各種消費者サービス 0.01%
合計 95.39%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
平成31年2月28日現在
簿価単価 評価単価
順 銘柄名 利率(%) 投資
種類 数量 簿価金額 評価金額
位 発行体の国/地域 償還日 比率
(円) (円)
US T N/B 2.625 08/15/20
100.12 100.11 2.625000
1 国債証券 1,829,355,000 0.93%
アメリカ 1,831,568,519 1,831,495,345 2020/8/15
US T N/B 3.625 02/15/20
101.04 101.01 3.625000
2 国債証券 1,696,311,000 0.87%
アメリカ 1,714,054,413 1,713,528,556 2020/2/15
US T N/B 3.5 05/15/20
101.14 101.15 3.500000
3 国債証券 1,552,180,000 0.79%
アメリカ
1,569,874,852 1,570,061,113 2020/5/15
US T N/B 2.0 05/31/21
98.92 98.91 2.000000
▶ 国債証券 1,330,440,000 0.67%
アメリカ 1,316,137,770 1,316,031,334 2021/5/31
US T N/B 1.375 04/30/20
98.67 98.67 1.375000
5 国債証券 1,330,440,000 0.66%
アメリカ 1,312,758,452 1,312,758,452 2020/4/30
US T N/B 1.375 04/30/21 97.62 97.63 1.375000
6 国債証券 1,242,852,700 0.61%
アメリカ 1,213,372,233 1,213,521,376 2021/4/30
US T N/B 1.875 06/30/20
99.11 99.12 1.875000
7 国債証券 1,219,570,000 0.61%
アメリカ 1,208,801,196 1,208,935,349 2020/6/30
US T N/B 2.125 08/15/21
99.14 99.12 2.125000
8 国債証券 1,219,570,000 0.61%
アメリカ 1,209,179,263 1,208,849,979 2021/8/15
US T N/B 2.0 02/15/22
98.65 98.65 2.000000
9 国債証券 1,225,113,500 0.61%
アメリカ 1,208,647,974 1,208,647,974 2022/2/15
US T N/B 1.25 01/31/20
98.82 98.84 1.250000
10 国債証券 1,197,396,000 0.60%
アメリカ 1,183,362,518 1,183,542,128 2020/1/31
US T N/B 1.75 03/31/22
97.87 97.89 1.750000
11 国債証券 1,181,874,200 0.58%
アメリカ 1,156,759,373 1,157,031,204 2022/3/31
US T N/B 1.75 05/15/22
97.76 97.74 1.750000
12 国債証券 1,171,895,900 0.58%
アメリカ 1,145,704,026 1,145,528,242 2022/5/15
US T N/B 2.0 11/15/21
98.77 98.79 2.000000
13 国債証券 1,153,048,000 0.58%
アメリカ
1,138,946,222 1,139,119,180 2021/11/15
US T N/B 2.125 12/31/21
99.04 99.03 2.125000
14 国債証券 1,145,287,100 0.57%
アメリカ 1,134,361,061 1,134,280,890 2021/12/31
US T N/B 1.75 09/30/22
97.50 97.48 1.750000
15 国債証券 1,134,200,100 0.56%
アメリカ 1,105,924,491 1,105,663,625 2022/9/30
US T N/B 2.125 09/30/21
99.11 99.08 2.125000
16 国債証券 1,108,700,000 0.56%
アメリカ 1,098,910,179 1,098,555,395 2021/9/30
US T N/B 2.25 03/31/21
99.49 99.48 2.250000
17 国債証券 1,082,091,200 0.54%
アメリカ 1,076,594,176 1,076,507,609 2021/3/31
US T N/B 2.75 11/15/23
101.18 101.10 2.750000
18 国債証券 1,038,851,900 0.53%
アメリカ 1,051,183,072 1,050,372,767 2023/11/15
US T N/B 2.125 06/30/22
98.88 98.88 2.125000
19 国債証券 1,053,265,000 0.53%
アメリカ 1,041,489,497 1,041,489,497 2022/6/30
US T N/B 2.0 02/15/23
98.20 98.17 2.000000
20 国債証券 1,053,265,000 0.52%
アメリカ 1,034,337,827 1,034,000,783 2023/2/15
FRANCE OAT 2.5 10/25/20
105.06 104.99 2.500000
21 国債証券 983,502,000 0.52%
フランス 1,033,326,211 1,032,667,264 2020/10/25
US T N/B 2.625 08/31/20
100.13 100.13 2.625000
22 国債証券 1,025,547,500 0.52%
アメリカ 1,026,942,244 1,026,942,244 2020/8/31
US T N/B 1.625 08/15/22
97.17 97.15 1.625000
23 国債証券 1,053,265,000 0.52%
アメリカ
1,023,468,133 1,023,310,143 2022/8/15
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 2.0 02/15/25
97.05 96.92 2.000000
24 国債証券 1,053,265,000 0.52%
アメリカ 1,022,235,813 1,020,834,970 2025/2/15
US T N/B 1.625 11/15/22
96.97 96.94 1.625000
25 国債証券 1,044,395,400 0.51%
アメリカ 1,012,771,107 1,012,489,120 2022/11/15
US T N/B 2.5 05/15/24
100.03 99.90 2.500000
国債証券
26 997,830,000 0.50%
アメリカ 998,139,327 996,892,039 2024/5/15
US T N/B 1.75 12/31/20
98.63 98.61 1.750000
27 国債証券 997,830,000 0.50%
アメリカ 984,179,685 984,030,011 2020/12/31
US T N/B 2.375 08/15/24
99.31 99.19 2.375000
28 国債証券 986,743,000 0.49%
アメリカ 979,954,208 978,799,718 2024/8/15
US T N/B 2.125 05/15/25
97.58 97.42 2.125000
29 国債証券 990,069,100 0.49%
アメリカ 966,158,931 964,614,423 2025/5/15
US T N/B 2.25 11/15/24
98.56 98.42 2.250000
30 国債証券 952,373,300 0.47%
アメリカ 938,678,171 937,335,325 2024/11/15
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
平成31年2月28日現在
種類 投資比率
国債証券 98.11%
合計 98.11%
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
DIAM DC バランス30インデックスファンド
該当事項はありません。
DIAM DC バランス50インデックスファンド
該当事項はありません。
DIAM DC バランス70インデックスファンド
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
平成31年2月28日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) 比率
株価指数先物 TOPIX
大阪取引所 買建 410 6,600,323,920 6,584,600,000 2.32%
取引 先物 3103月
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
平成31年2月28日現在
買建/ 簿価金額 評価金額 投資
種類 取引所 資産の名称 数量
売建 (円) (円) 比率
アメリカ・ドル買/円
買建 2,136,000 236,177,520 236,796,960 0.07%
為替予約取引 -
売2019年03月
ユーロ買/円売201
買建 486,000 61,238,430 61,279,740 0.02%
9年03月
イギリス・ポンド買/
買建 143,000 20,962,942 21,112,520 0.01%
円売2019年03月
カナダ・ドル買/円売
買建 155,000 13,010,855 13,066,500 0.00%
2019年03月
オーストラリア・ドル
買/円売2019年0 買建 95,000 7,548,320 7,536,350 0.00%
3月
アメリカ・ドル売/円
売建 569,000 63,065,115 63,062,270 △0.02%
買2019年03月
オーストラリア・ドル
売/円買2019年0 売建 271,000 21,495,720 21,493,010 △0.01%
3月
カナダ・ドル売/円買
売建 68,000 5,731,720 5,731,720 △0.00%
2019年03月
ユーロ売/円買201
売建 38,000 4,791,648 4,791,420 △0.00%
9年03月
イギリス・ポンド売/
売建 9,000 1,328,670 1,328,670 △0.00%
円買2019年03月
S&P500 EMI
シカゴ商品
株価指数先物
NI FUT Mar 買建 327 4,992,514,904 5,066,564,977 1.41%
取引所
取引
19
DJ EURO ST
EUREX
OXX 50 Mar 買建 297 1,198,988,549 1,227,943,856 0.34%
取引所
19
FTSE 100 I
ICE-E
NDEX FUTUR 買建 44 465,189,781 459,991,763 0.13%
U
E Mar19
モントリ S&P/TSE 6
オール取引 0 IX FUT M 買建 17 268,933,724 274,442,539 0.08%
所 ar19
SPI 200 FU
シドニー先
TURES Mar1 買建 16 191,387,915 194,573,416 0.05%
物取引所
9
(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
終相場で評価しています。
(注3)為替予約取引の時価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
為替予約取引の数量は、現地通貨建契約金額です。
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外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
該当事項はありません。
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(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
直近日(平成31年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
DIAM DC バランス30インデックスファンド
純資産総額 純資産総額
1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第3計算期間末
2,414 2,414 0.8824 0.8824
(平成22年2月25日)
第4計算期間末
2,558 2,558 0.9041 0.9041
(平成23年2月25日)
第5計算期間末
2,647 2,647 0.9088 0.9088
(平成24年2月27日)
第6計算期間末
2,911 2,911 1.0079 1.0079
(平成25年2月25日)
第7計算期間末
3,332 3,332 1.1304 1.1304
(平成26年2月25日)
第8計算期間末
3,961 3,961 1.2516 1.2516
(平成27年2月25日)
第9計算期間末
3,872 3,872 1.2197 1.2197
(平成28年2月25日)
第10計算期間末
4,191 4,191 1.2846 1.2846
(平成29年2月27日)
第11計算期間末
4,448 4,448 1.3537 1.3537
(平成30年2月26日)
第12計算期間末
4,498 4,498 1.3547 1.3547
(平成31年2月25日)
平成30年2月末日 4,470 - 1.3534 -
3月末日 4,442 - 1.3444 -
4月末日 4,488 - 1.3615 -
5月末日 4,473 - 1.3538 -
6月末日 4,498 - 1.3558 -
7月末日 4,549 - 1.3646 -
8月末日 4,514 - 1.3607 -
9月末日 4,577 - 1.3807 -
10月末日 4,446 - 1.3391 -
11月末日 4,500 - 1.3501 -
12月末日 4,357 - 1.3122 -
平成31年1月末日 4,439 - 1.3334 -
2月末日 4,507 - 1.3520 -
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DIAM DC バランス50インデックスファンド
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第3計算期間末
4,138 4,138 0.7770 0.7770
(平成22年2月25日)
第4計算期間末
4,500 4,500 0.8051 0.8051
(平成23年2月25日)
第5計算期間末
4,695 4,695 0.7945 0.7945
(平成24年2月27日)
第6計算期間末
5,529 5,529 0.9153 0.9153
(平成25年2月25日)
第7計算期間末
6,284 6,284 1.0798 1.0798
(平成26年2月25日)
第8計算期間末
7,650 7,650 1.2462 1.2462
(平成27年2月25日)
第9計算期間末
7,107 7,107 1.1681 1.1681
(平成28年2月25日)
第10計算期間末
7,834 7,834 1.2776 1.2776
(平成29年2月27日)
第11計算期間末
8,547 8,547 1.3878 1.3878
(平成30年2月26日)
第12計算期間末
8,531 8,531 1.3729 1.3729
(平成31年2月25日)
平成30年2月末日 8,571 - 1.3869 -
3月末日 8,467 - 1.3700 -
4月末日 8,610 - 1.3984 -
5月末日 8,589 - 1.3860 -
6月末日 8,605 - 1.3871 -
7月末日 8,723 - 1.4023 -
8月末日 8,699 - 1.3993 -
9月末日 8,890 - 1.4346 -
10月末日 8,445 - 1.3634 -
11月末日 8,552 - 1.3778 -
12月末日 8,107 - 1.3088 -
平成31年1月末日 8,348 - 1.3419 -
2月末日 8,540 - 1.3692 -
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DIAM DC バランス70インデックスファンド
純資産総額 純資産総額 1口当たりの 1口当たりの
(分配落) (分配付) 純資産額 純資産額
(百万円) (百万円) (分配落)(円) (分配付)(円)
第3計算期間末
2,234 2,234 0.6792 0.6792
(平成22年2月25日)
第4計算期間末
2,479 2,479 0.7105 0.7105
(平成23年2月25日)
第5計算期間末
2,553 2,553 0.6888 0.6888
(平成24年2月27日)
第6計算期間末
3,149 3,149 0.8234 0.8234
(平成25年2月25日)
第7計算期間末
3,784 3,784 1.0149 1.0149
(平成26年2月25日)
第8計算期間末
4,726 4,726 1.2215 1.2215
(平成27年2月25日)
第9計算期間末
4,274 4,274 1.0985 1.0985
(平成28年2月25日)
第10計算期間末
4,943 4,943 1.2455 1.2455
(平成29年2月27日)
第11計算期間末
5,654 5,654 1.3935 1.3935
(平成30年2月26日)
第12計算期間末
5,626 5,626 1.3629 1.3629
(平成31年2月25日)
平成30年2月末日 5,668 - 1.3919 -
3月末日 5,562 - 1.3676 -
4月末日 5,703 - 1.4071 -
5月末日 5,658 - 1.3896 -
6月末日 5,688 - 1.3900 -
7月末日 5,777 - 1.4116 -
8月末日 5,789 - 1.4097 -
9月末日 5,978 - 1.4603 -
10月末日 5,603 - 1.3598 -
11月末日 5,687 - 1.3775 -
12月末日 5,263 - 1.2773 -
平成31年1月末日 5,472 - 1.3219 -
2月末日 5,625 - 1.3582 -
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②【分配の推移】
DIAM DC バランス30インデックスファンド
1口当たりの分配金(円)
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
第7計算期間 0.0000
第8計算期間 0.0000
第9計算期間 0.0000
第10計算期間 0.0000
第11計算期間 0.0000
第12計算期間 0.0000
DIAM DC バランス50インデックスファンド
1口当たりの分配金(円)
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間
0.0000
第7計算期間 0.0000
第8計算期間 0.0000
第9計算期間 0.0000
第10計算期間 0.0000
第11計算期間 0.0000
第12計算期間 0.0000
DIAM DC バランス70インデックスファンド
1口当たりの分配金(円)
第3計算期間 0.0000
第4計算期間 0.0000
第5計算期間 0.0000
第6計算期間 0.0000
第7計算期間 0.0000
第8計算期間 0.0000
第9計算期間
0.0000
第10計算期間 0.0000
第11計算期間 0.0000
第12計算期間 0.0000
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③【収益率の推移】
DIAM DC バランス30インデックスファンド
収益率(%)
第3計算期間 9.0
第4計算期間 2.5
第5計算期間 0.5
第6計算期間 10.9
第7計算期間 12.2
第8計算期間 10.7
第9計算期間 △2.5
第10計算期間 5.3
第11計算期間 5.4
第12計算期間 0.1
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じた数です。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
DIAM DC バランス50インデックスファンド
収益率(%)
第3計算期間 13.5
第4計算期間 3.6
第5計算期間 △1.3
第6計算期間 15.2
第7計算期間 18.0
第8計算期間 15.4
第9計算期間 △6.3
第10計算期間
9.4
第11計算期間 8.6
第12計算期間 △1.1
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じた数です。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DIAM DC バランス70インデックスファンド
収益率(%)
第3計算期間 18.1
第4計算期間 4.6
第5計算期間 △3.1
第6計算期間 19.5
第7計算期間 23.3
第8計算期間 20.4
第9計算期間 △10.1
第10計算期間 13.4
第11計算期間 11.9
第12計算期間 △2.2
(注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
額で除して得た数に100を乗じた数です。
なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
(4)【設定及び解約の実績】
DIAM DC バランス30インデックスファンド
設定口数 解約口数
第3計算期間 243,751,371 153,541,357
第4計算期間 235,972,752 141,593,022
第5計算期間 285,646,931 203,029,716
第6計算期間 225,648,685 250,182,940
第7計算期間 462,391,895 402,339,311
第8計算期間 587,018,593 370,175,319
第9計算期間 305,909,017 296,074,964
第10計算期間
275,951,706 188,670,759
第11計算期間 334,079,343 310,386,979
第12計算期間 291,814,490 257,295,183
(注) 本邦外における設定及び解約はございません。
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DIAM DC バランス50インデックスファンド
設定口数 解約口数
第3計算期間 495,694,818 241,797,536
第4計算期間 487,922,998 224,206,853
第5計算期間 613,641,679 293,757,615
第6計算期間 463,334,274 332,253,908
第7計算期間 634,765,225 855,483,167
第8計算期間 941,276,993 622,378,462
第9計算期間 486,750,602 541,314,986
第10計算期間 463,520,203 415,914,505
第11計算期間 505,249,804 478,772,270
第12計算期間 401,039,943 345,753,574
(注) 本邦外における設定及び解約はございません。
DIAM DC バランス70インデックスファンド
設定口数 解約口数
第3計算期間 443,121,260 190,773,589
第4計算期間 402,406,730 203,211,017
第5計算期間 407,822,179 190,193,682
第6計算期間 402,795,344 284,007,685
第7計算期間 570,595,111 667,503,750
第8計算期間 651,362,252 510,532,126
第9計算期間 464,619,957 442,857,312
第10計算期間 358,141,987 280,091,973
第11計算期間 477,082,367 388,424,861
第12計算期間 367,041,734 296,923,234
(注) 本邦外における設定及び解約はございません。
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第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
・お申込みの方法
お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
当ファンドは原則として確定拠出年金制度によるお申込みの取扱いとなります。ただし、委託会社
または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
当ファンドは、収益の分配がなされた場合、収益分配金を無手数料で再投資する「累積投資(自動
けいぞく投資)」専用ファンドです。このためお申込みの際、取得申込者は販売会社との間で、
「累積投資約款」にしたがって分配金累積投資に関する契約を締結します。
なお、販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称
の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとしま
す。
当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、ニューヨークの銀行、フランクフルトの銀
行、パリの銀行、ロンドンの銀行、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所のいずれかの休
業日に該当する日(以下「海外休業日」という場合があります。)には、お申込みの受付を行いま
せん。
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
ことができるものとします。
㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀澌᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰潎蠰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰谰
ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの
代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を
行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振
替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うも
のとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にした
がい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託者は、追加信託により
生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権
にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
・お申込価額
※
お申込日の翌営業日の基準価額 とします。
なお、収益分配金を再投資する場合は、各計算期間終了日の基準価額とします。
㬰陏ꆘ䴰ര栰漰İ픰ꄰ줰湽ᒌ익⍽쾘䷿ࢌ익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿र銊ࡻ靥
受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表
示することがあります。)
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<基準価額の照会方法等>
基準価額は当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
す。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
・お申込単位
各ファンドにつき、1円以上1円単位(当初元本 1口=1円)
※収益分配金を再投資する場合は、1口単位となります。
・お申込手数料
ありません。
・取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部に
ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
2【換金(解約)手続等】
・受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に各販売会社の定める単位をもって解約の請求
をすることができます。委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約
します。解約の請求の受付は、原則として販売会社の毎営業日の午後3時までに行われ、かつ、解
約の受付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、
信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
※海外休業日には、解約の受付を行いません。
㮉а溊쭬䈰銈䰰䙓흶쪀漰İ崰湓ꜰ䲕變ⴰ唰谰昰䐰譣⽦ェ徕ꉻ䤰歛︰地晟厊牓흶쪀溊쭬䈰
かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。
なお、解約の請求を受益者がするときは、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとしま
す。
・解約代金
解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して6営業日目から販売会社の営業所等において
お支払いします。
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・委託会社は、金融商品取引所等おける取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事情
があるときは、解約の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を取り消すこと
ができます。解約の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約の
請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しない場合には、当該受益権の解約
価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約の請求を受付けたものとし
て、下記に準じて計算した価額とします。
・解約価額
解約価額は、解約請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
・解約価額の照会方法等
解約価額は委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社へのお問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
3【資産管理等の概要】
(1)【資産の評価】
基準価額とは純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券
を除きます。)を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託
財産の資産総額から負債総額を控除した金額を、計算日における受益権総口数で除した金額をい
います。
<主な投資対象の時価評価方法の原則>
投資対象 評価方法
マザーファンド
計算日の基準価額
受益証券
※
株式
計算日 における金融商品取引所等の最終相場
※
計算日 における以下のいずれかの価額
・日本証券業協会が発表する売買参考統計値(平均値)
公社債等
・金融商品取引業者、銀行などの提示する価額(売り気配相場を
除きます。)
・価格情報会社の提供する価額
外貨建資産の円換算 計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
外国為替予約の円換算 計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日、委託会社にて計算されます。
※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
・販売会社への問い合わせ
・委託会社への照会
ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
(2)【保管】
該当事項はありません。
(3)【信託期間】
信託期間は2006年12月27日から無期限です。
ただし、下記(5)イ.の場合には、信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了 させることがあり
ます。
(4)【計算期間】
a.計算期間は毎年2月26日から翌年2月25日までとすることを原則とします。
b.上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)
が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が
開始されるものとします。
(5)【その他】
イ.償還規定
a.委託会社は信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下回ることとなっ
た場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができま
す。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
す。委託会社はかかる事項についてあらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信
託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いませ
ん。
b.委託会社は、信託期間中においてこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると
認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契
約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじ
め、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託会社はかかる事項についてあらかじめ
解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの信託契約にかかる知られた
る受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を
交付したときは、原則として公告を行いません。
c.委託会社は上記a.b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社
に異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
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d.上記a.b.につき、上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総
口数の2分の1を超えるときは信託契約の解約をしません。
e.委託会社は信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、
かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべて
の受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
f.上記c.~e.の規定は信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であっ
て、上記c.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合
には適用しません。
g.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
契約を解約し信託を終了させます。
h.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信
託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記
「ロ.信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間に
おいて存続します。
i.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解
任した場合、委託会社は下記「ロ.信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任し
ます。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託
を終了させます。
j.上記c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自
己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取
請求権の内容および買取請求の手続きは、公告または書面に付記します。
ロ.信託約款の変更
a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変
更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
b.委託会社は、上記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更し
ようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に
かかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者
に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
c.委託会社は上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に
異議を述べることができる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとしま
す。
d.上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超
えるときは信託約款の変更をしません。
e.委託会社は信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、す
べての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
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f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記a.~e.
の規定にしたがいます。
g.上記c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自
己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取
請求権の内容および買取請求の手続きは、公告または書面に付記します。
ハ.関係法人との契約の更改
証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当
該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年
毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
ニ.公告
委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
に掲載します。
(URL http://www.am-one.co.jp/)
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
ホ.運用報告書
・委託会社は、毎年2月25日(休業日の場合は翌営業日とします。)および償還時に交付運用報
告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者から
運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
(URL http://www.am-one.co.jp/)
4【受益者の権利等】
①収益分配金請求権
収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、販売会社に交付され、販売会社によ
り自動的に再投資されます。
販売会社は、別に定める契約に基づき、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記
載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約
が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以
前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている
受益権については原則として取得申込者とします。)に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかか
る受益権の売付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記
録されます。
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②償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その
権利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日
以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設
定された受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益
権については原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日の場合は翌営業
日)から起算して5営業日までにお支払いを開始します。
③一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の
閲覧または謄写を請求することができます。
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第3【ファンドの経理状況】
DIAM DC バランス30インデックスファンド
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並
びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づい
て作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期計算期間(平成30年2月27日から平成31年
2月25日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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1【財務諸表】
【DIAM DC バランス30インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第11期 第12期
平成30年2月26日現在 平成31年2月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 151,104,450 138,886,745
親投資信託受益証券 4,315,539,264 4,366,102,999
- 1,742,000
未収入金
流動資産合計 4,466,643,714 4,506,731,744
資産合計 4,466,643,714 4,506,731,744
負債の部
流動負債
未払解約金 12,351,017 2,465,258
未払受託者報酬 733,222 719,671
未払委託者報酬 5,132,776 5,037,972
109,891 91,921
その他未払費用
流動負債合計 18,326,906 8,314,822
負債合計 18,326,906 8,314,822
純資産の部
元本等
※1 3,286,163,695 ※1 3,320,683,002
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,162,153,113 1,177,733,920
(分配準備積立金) 913,935,328 901,749,635
4,448,316,808 4,498,416,922
元本等合計
純資産合計 4,448,316,808 4,498,416,922
負債純資産合計 4,466,643,714 4,506,731,744
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第11期 第12期
自 平成29年2月28日 自 平成30年2月27日
至 平成30年2月26日 至 平成31年2月25日
営業収益
受取利息 75 -
有価証券売買等損益 239,036,856 15,036,735
営業収益合計 239,036,931 15,036,735
営業費用
支払利息 98,351 114,730
受託者報酬 1,414,350 1,444,266
委託者報酬 9,900,895 10,110,461
211,975 188,576
その他費用
営業費用合計 11,625,571 11,858,033
営業利益又は営業損失(△) 227,411,360 3,178,702
経常利益又は経常損失(△) 227,411,360 3,178,702
当期純利益又は当期純損失(△) 227,411,360 3,178,702
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
15,210,704 △ 1,652,160
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 928,535,117 1,162,153,113
剰余金増加額又は欠損金減少額 110,260,285 101,736,376
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
110,260,285 101,736,376
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 88,842,945 90,986,431
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
88,842,945 90,986,431
額
※1 - ※1 -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,162,153,113 1,177,733,920
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
2. その他財務諸表作成のための基本と 計算期間末日の取扱い
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年2月25日を計算期間の末日としておりま
すが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を平成30年2月26日とし
ております。
(貸借対照表に関する注記)
第11期 第12期
項目
平成30年2月26日現在 平成31年2月25日現在
1. ※1 期首元本額 3,262,471,331円 3,286,163,695円
期中追加設定元本額 334,079,343円 291,814,490円
期中一部解約元本額 310,386,979円 257,295,183円
2. 受益権の総数 3,286,163,695口 3,320,683,002口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第11期 第12期
項目 自 平成29年2月28日 自 平成30年2月27日
至 平成30年2月26日 至 平成31年2月25日
1. ※1 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の 計算期間末における費用控除後の
配当等収益(63,667,549円)、費 配当等収益(56,131,055円)、費
用控除後、繰越欠損金を補填した 用控除後、繰越欠損金を補填した
有価証券売買等損益(143,280,746 有価証券売買等損益(0円)、信託
円)、信託約款に規定される収益 約款に規定される収益調整金
調整金(386,184,072円)及び分配 (468,416,582円)及び分配準備積
準備積立金(706,987,033円)より 立金(845,618,580円)より分配対
分配対象収益は1,300,119,400円 象収益は1,370,166,217円(1万口
(1万口当たり3,956.34円)であり 当たり4,126.16円)であります
ますが、分配を行っておりませ が、分配を行っておりません。な
ん。なお、分配金の計算過程にお お、分配金の計算過程において
いては、親投資信託の配当等収益 は、親投資信託の配当等収益及び
及び収益調整金相当額を充当する 収益調整金相当額を充当する方法
方法によっております。 によっております。
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第11期 第12期
項目 自 平成29年2月28日 自 平成30年2月27日
至 平成30年2月26日 至 平成31年2月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の
基本方針」に従い、有価証券等の
金融商品に対して投資として運用
することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドが保有する金融商品の 同左
係るリスク 種類は、有価証券、コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。当ファンドが保有する有
価証券の詳細は「附属明細表」に
記載しております。これらは、主
要投資対象である親投資信託受益
証券が保有する金融商品に係る、
価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスクなどの市場リ
スク、信用リスク及び流動性リス
ク等のリスクに晒されておりま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプ 同左
ライアンス・リスク管理担当部署
が、運用リスクを把握、管理し、
その結果に基づき運用担当部署へ
対応の指示等を行うことにより、
適切な管理を行います。リスク管
理に関する委員会等はこれらの運
用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の
管理を行います。
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2.金融商品の時価等に関する事項
第11期 第12期
項目
平成30年2月26日現在 平成31年2月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則と 同左
額 してすべて時価で評価しているた
め、貸借対照表計上額と時価との
差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に
関する注記)」にて記載しており
ます。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務)は短期間で決済されるため、
帳簿価額は時価と近似しているこ
とから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に 同左
いての補足説明 基づく価額のほか、市場価格がな
い場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額
の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第11期 第12期
平成30年2月26日現在 平成31年2月25日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券 214,023,576 11,403,358
合計 214,023,576 11,403,358
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第11期 第12期
平成30年2月26日現在 平成31年2月25日現在
1口当たり純資産額 1.3537円 1.3547円
(1万口当たり純資産額) (13,537円) (13,547円)
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
平成31年2月25日現在
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
(円) (円)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化
親投資信託受益証券
361,239,458 904,218,487
法)・マザーファンド
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファ
1,784,882,053 2,332,483,866
ンド
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファ
128,570,029 452,965,069
ンド
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファ
371,729,174 676,435,577
ンド
親投資信託受益証券 合計 2,646,420,714 4,366,102,999
合計 2,646,420,714 4,366,102,999
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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DIAM DC バランス50インデックスファンド
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並
びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づい
て作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期計算期間(平成30年2月27日から平成31年
2月25日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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【DIAM DC バランス50インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第11期 第12期
平成30年2月26日現在 平成31年2月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 271,705,995 262,708,461
親投資信託受益証券 8,294,702,286 8,281,991,171
3,399,000 1,059,000
未収入金
流動資産合計 8,569,807,281 8,545,758,632
資産合計 8,569,807,281 8,545,758,632
負債の部
流動負債
未払解約金 9,415,129 1,847,551
未払受託者報酬 1,409,261 1,365,260
未払委託者報酬 11,274,429 10,922,364
211,302 174,491
その他未払費用
流動負債合計 22,310,121 14,309,666
負債合計 22,310,121 14,309,666
純資産の部
元本等
※1 6,158,845,818 ※1 6,214,132,187
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,388,651,342 2,317,316,779
(分配準備積立金) 2,308,810,975 2,311,282,305
8,547,497,160 8,531,448,966
元本等合計
純資産合計 8,547,497,160 8,531,448,966
負債純資産合計 8,569,807,281 8,545,758,632
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(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第11期 第12期
自 平成29年2月28日 自 平成30年2月27日
至 平成30年2月26日 至 平成31年2月25日
営業収益
受取利息 141 -
有価証券売買等損益 705,264,923 △ 65,754,115
営業収益合計 705,265,064 △ 65,754,115
営業費用
支払利息 186,452 217,075
受託者報酬 2,689,119 2,753,218
委託者報酬 21,513,672 22,026,358
403,188 359,694
その他費用
営業費用合計 24,792,431 25,356,345
営業利益又は営業損失(△) 680,472,633 △ 91,110,460
経常利益又は経常損失(△) 680,472,633 △ 91,110,460
当期純利益又は当期純損失(△) 680,472,633 △ 91,110,460
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
35,905,939 △ 2,770,608
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 1,702,250,394 2,388,651,342
剰余金増加額又は欠損金減少額 175,675,616 151,096,780
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
175,675,616 151,096,780
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 133,841,362 134,091,491
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
133,841,362 134,091,491
額
※1 - ※1 -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,388,651,342 2,317,316,779
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(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
2. その他財務諸表作成のための基本と 計算期間末日の取扱い
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年2月25日を計算期間の末日としておりま
すが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を平成30年2月26日とし
ております。
(貸借対照表に関する注記)
第11期 第12期
項目
平成30年2月26日現在 平成31年2月25日現在
1. ※1 期首元本額 6,132,368,284円 6,158,845,818円
期中追加設定元本額 505,249,804円 401,039,943円
期中一部解約元本額 478,772,270円 345,753,574円
2. 受益権の総数 6,158,845,818口 6,214,132,187口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第11期 第12期
項目 自 平成29年2月28日 自 平成30年2月27日
至 平成30年2月26日 至 平成31年2月25日
1. ※1 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の 計算期間末における費用控除後の
配当等収益(141,716,297円)、費 配当等収益(127,921,864円)、費
用控除後、繰越欠損金を補填した 用控除後、繰越欠損金を補填した
有価証券売買等損益(469,890,882 有価証券売買等損益(0円)、信託
円)、信託約款に規定される収益 約款に規定される収益調整金
調整金(706,246,269円)及び分配 (859,200,497円)及び分配準備積
準備積立金(1,697,203,796円)よ 立金(2,183,360,441円)より分配
り分配対象収益は3,015,057,244円 対象収益は3,170,482,802円(1万
(1万口当たり4,895.49円)であり 口当たり5,102.05円)であります
ますが、分配を行っておりませ が、分配を行っておりません。な
ん。なお、分配金の計算過程にお お、分配金の計算過程において
いては、親投資信託の配当等収益 は、親投資信託の配当等収益及び
及び収益調整金相当額を充当する 収益調整金相当額を充当する方法
方法によっております。 によっております。
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第11期 第12期
項目 自 平成29年2月28日 自 平成30年2月27日
至 平成30年2月26日 至 平成31年2月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の
基本方針」に従い、有価証券等の
金融商品に対して投資として運用
することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドが保有する金融商品の 同左
係るリスク 種類は、有価証券、コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。当ファンドが保有する有
価証券の詳細は「附属明細表」に
記載しております。これらは、主
要投資対象である親投資信託受益
証券が保有する金融商品に係る、
価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスクなどの市場リ
スク、信用リスク及び流動性リス
ク等のリスクに晒されておりま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプ 同左
ライアンス・リスク管理担当部署
が、運用リスクを把握、管理し、
その結果に基づき運用担当部署へ
対応の指示等を行うことにより、
適切な管理を行います。リスク管
理に関する委員会等はこれらの運
用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の
管理を行います。
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2.金融商品の時価等に関する事項
第11期 第12期
項目
平成30年2月26日現在 平成31年2月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則と 同左
額 してすべて時価で評価しているた
め、貸借対照表計上額と時価との
差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に
関する注記)」にて記載しており
ます。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務)は短期間で決済されるため、
帳簿価額は時価と近似しているこ
とから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に 同左
いての補足説明 基づく価額のほか、市場価格がな
い場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額
の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第11期 第12期
平成30年2月26日現在 平成31年2月25日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券 661,657,408 △73,247,503
合計 661,657,408 △73,247,503
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第11期 第12期
平成30年2月26日現在 平成31年2月25日現在
1口当たり純資産額 1.3878円 1.3729円
(1万口当たり純資産額) (13,878円) (13,729円)
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
平成31年2月25日現在
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
(円) (円)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化
親投資信託受益証券
1,178,711,664 2,950,433,166
法)・マザーファンド
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファ
1,978,282,069 2,585,219,007
ンド
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファ
360,021,829 1,268,392,905
ンド
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファ
812,192,171 1,477,946,093
ンド
親投資信託受益証券 合計 4,329,207,733 8,281,991,171
合計 4,329,207,733 8,281,991,171
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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DIAM DC バランス70インデックスファンド
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並
びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づい
て作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第12期計算期間(平成30年2月27日から平成31年
2月25日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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【DIAM DC バランス70インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第11期 第12期
平成30年2月26日現在 平成31年2月25日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン 183,138,674 173,264,059
親投資信託受益証券 5,486,023,427 5,462,354,232
- 4,458,000
未収入金
流動資産合計 5,669,162,101 5,640,076,291
資産合計 5,669,162,101 5,640,076,291
負債の部
流動負債
未払解約金 4,973,550 4,885,056
未払受託者報酬 921,759 901,498
未払委託者報酬 8,296,232 8,113,869
138,182 115,207
その他未払費用
流動負債合計 14,329,723 14,015,630
負債合計 14,329,723 14,015,630
純資産の部
元本等
※1 4,057,940,642 ※1 4,128,059,142
元本
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,596,891,736 1,498,001,519
(分配準備積立金) 1,649,139,440 1,632,773,834
5,654,832,378 5,626,060,661
元本等合計
純資産合計 5,654,832,378 5,626,060,661
負債純資産合計 5,669,162,101 5,640,076,291
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第11期 第12期
自 平成29年2月28日 自 平成30年2月27日
至 平成30年2月26日 至 平成31年2月25日
営業収益
受取利息 91 -
有価証券売買等損益 608,068,845 △ 106,469,195
営業収益合計 608,068,936 △ 106,469,195
営業費用
支払利息 121,069 145,099
受託者報酬 1,734,198 1,818,666
委託者報酬 15,608,601 16,368,821
259,964 237,572
その他費用
営業費用合計 17,723,832 18,570,158
営業利益又は営業損失(△) 590,345,104 △ 125,039,353
経常利益又は経常損失(△) 590,345,104 △ 125,039,353
当期純利益又は当期純損失(△) 590,345,104 △ 125,039,353
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
35,327,722 △ 5,136,653
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
期首剰余金又は期首欠損金(△) 974,310,130 1,596,891,736
剰余金増加額又は欠損金減少額 164,091,387 137,794,635
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
164,091,387 137,794,635
額
剰余金減少額又は欠損金増加額 96,527,163 116,782,152
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
96,527,163 116,782,152
額
※1 - ※1 -
分配金
期末剰余金又は期末欠損金(△) 1,596,891,736 1,498,001,519
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価に
あたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
2. その他財務諸表作成のための基本と 計算期間末日の取扱い
なる重要な事項
当ファンドは、原則として毎年2月25日を計算期間の末日としておりま
すが、該当日が休業日のため、前計算期間末日を平成30年2月26日とし
ております。
(貸借対照表に関する注記)
第11期 第12期
項目
平成30年2月26日現在 平成31年2月25日現在
1. ※1 期首元本額 3,969,283,136円 4,057,940,642円
期中追加設定元本額 477,082,367円 367,041,734円
期中一部解約元本額 388,424,861円 296,923,234円
2. 受益権の総数 4,057,940,642口 4,128,059,142口
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第11期 第12期
項目 自 平成29年2月28日 自 平成30年2月27日
至 平成30年2月26日 至 平成31年2月25日
1. ※1 分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の 計算期間末における費用控除後の
配当等収益(104,769,238円)、費 配当等収益(99,129,961円)、費
用控除後、繰越欠損金を補填した 用控除後、繰越欠損金を補填した
有価証券売買等損益(398,282,499 有価証券売買等損益(0円)、信託
円)、信託約款に規定される収益 約款に規定される収益調整金
調整金(631,856,405円)及び分配 (787,240,393円)及び分配準備積
準備積立金(1,146,087,703円)よ 立金(1,533,643,873円)より分配
り分配対象収益は2,280,995,845円 対象収益は2,420,014,227円(1万
(1万口当たり5,621.07円)であり 口当たり5,862.35円)であります
ますが、分配を行っておりませ が、分配を行っておりません。な
ん。なお、分配金の計算過程にお お、分配金の計算過程において
いては、親投資信託の配当等収益 は、親投資信託の配当等収益及び
及び収益調整金相当額を充当する 収益調整金相当額を充当する方法
方法によっております。 によっております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
第11期 第12期
項目 自 平成29年2月28日 自 平成30年2月27日
至 平成30年2月26日 至 平成31年2月25日
1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
り、信託約款に規定する「運用の
基本方針」に従い、有価証券等の
金融商品に対して投資として運用
することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品に 当ファンドが保有する金融商品の 同左
係るリスク 種類は、有価証券、コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。当ファンドが保有する有
価証券の詳細は「附属明細表」に
記載しております。これらは、主
要投資対象である親投資信託受益
証券が保有する金融商品に係る、
価格変動リスク、為替変動リス
ク、金利変動リスクなどの市場リ
スク、信用リスク及び流動性リス
ク等のリスクに晒されておりま
す。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプ 同左
ライアンス・リスク管理担当部署
が、運用リスクを把握、管理し、
その結果に基づき運用担当部署へ
対応の指示等を行うことにより、
適切な管理を行います。リスク管
理に関する委員会等はこれらの運
用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の
管理を行います。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
第11期 第12期
項目
平成30年2月26日現在 平成31年2月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則と 同左
額 してすべて時価で評価しているた
め、貸借対照表計上額と時価との
差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に
関する注記)」にて記載しており
ます。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務)は短期間で決済されるため、
帳簿価額は時価と近似しているこ
とから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に 同左
いての補足説明 基づく価額のほか、市場価格がな
い場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額
の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第11期 第12期
平成30年2月26日現在 平成31年2月25日現在
種類
当期の 当期の
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
親投資信託受益証券 584,049,732 △112,388,348
合計 584,049,732 △112,388,348
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
第11期 第12期
平成30年2月26日現在 平成31年2月25日現在
1口当たり純資産額 1.3935円 1.3629円
(1万口当たり純資産額) (13,935円) (13,629円)
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(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
平成31年2月25日現在
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
(円) (円)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化
親投資信託受益証券
1,114,346,617 2,789,321,017
法)・マザーファンド
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファ
308,704,546 403,415,100
ンド
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファ
323,080,800 1,138,245,966
ンド
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファ
621,735,533 1,131,372,149
ンド
親投資信託受益証券 合計 2,367,867,496 5,462,354,232
合計 2,367,867,496 5,462,354,232
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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(参考)
「DIAM DC バランス30インデックスファンド」、「DIAM DC バランス50インデックスファンド」、
「DIAM DC バランス70インデックスファンド」は、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファ
ンド」受益証券、「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券、「外国株式パッシブ・ファンド・マザー
ファンド」受益証券及び「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対
照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
同親投資信託の状況は以下の通りであります。
なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
注記
科 目
平成30年2月26日現在 平成31年2月25日現在
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 4,427,951,479 2,988,149,655
株式 ※2 287,790,562,310 278,573,736,940
派生商品評価勘定 55,293,624 138,927,340
未収入金 - 5,556,699,138
未収配当金 501,353,866 432,164,396
前払金 66,515,000 -
流動資産合計 292,841,676,279 287,689,677,469
資産合計 292,841,676,279 287,689,677,469
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 68,935,500 -
前受金 - 101,740,000
未払解約金 17,609,000 587,129,000
流動負債合計 86,544,500 688,869,000
負債合計 86,544,500 688,869,000
純資産の部
元本等
元本 ※1 109,160,728,872 114,657,645,379
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 183,594,402,907 172,343,163,090
元本等合計 292,755,131,779 287,000,808,469
純資産合計 292,755,131,779 287,000,808,469
負債純資産合計 292,841,676,279 287,689,677,469
104/302
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
2. デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 平成30年2月26日現在 平成31年2月25日現在
1. ※1 本報告書における開示対 125,576,804,116円 109,160,728,872円
象ファンドの期首におけ
る当該親投資信託の元本
額
同期中追加設定元本額 22,269,571,713円 38,057,953,684円
同期中一部解約元本額 38,685,646,957円 32,561,037,177円
元本の内訳
ファンド名
DIAM DC 国内株 9,036,126,148円 12,468,295,739円
式インデックスファンド
DIAM国内株式パッシ 1,870,405,653円 2,419,303,636円
ブ・ファンド
MITO ラップ型ファ 4,013,213円 3,468,286円
ンド(安定型)
MITO ラップ型ファ 9,146,230円 7,945,181円
ンド(中立型)
MITO ラップ型ファ 16,684,426円 13,800,833円
ンド(積極型)
グローバル8資産ラップ 20,360,996円 30,525,528円
ファンド(安定型)
グローバル8資産ラップ 15,401,869円 22,705,105円
ファンド(中立型)
グローバル8資産ラップ 11,840,415円 16,286,084円
ファンド(積極型)
たわらノーロード TO 149,657,723円 401,502,285円
PIX
たわらノーロード バラ 14,607,726円 117,134,289円
ンス(8資産均等型)
たわらノーロード バラ 153,495円 3,005,990円
ンス(堅実型)
105/302
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たわらノーロード バラ 1,393,312円 20,772,424円
ンス(標準型)
たわらノーロード バラ 4,683,156円 41,336,359円
ンス(積極型)
たわらノーロード ス 14,974円 228,108円
マートグローバルバラン
ス(保守型)
たわらノーロード ス 237,595円 12,480,260円
マートグローバルバラン
ス(安定型)
たわらノーロード ス 811,003円 39,005,761円
マートグローバルバラン
ス(安定成長型)
たわらノーロード ス 550,423円 29,677,345円
マートグローバルバラン
ス(成長型)
たわらノーロード ス 1,175,545円 77,836,954円
マートグローバルバラン
ス(積極型)
たわらノーロード 最適 41,547円 74,811円
化バランス(保守型)
たわらノーロード 最適 37,941円 202,337円
化バランス(安定型)
たわらノーロード 最適 338,731円 1,091,080円
化バランス(安定成長
型)
たわらノーロード 最適 364,996円 677,578円
化バランス(成長型)
たわらノーロード 最適 978,271円 2,430,418円
化バランス(積極型)
DIAM国内株式イン 36,793,469,763円 38,451,829,318円
デックスファンド<DC
年金>
DIAMバランス・ファ 765,964,168円 935,732,389円
ンド<DC年金>1安定
型
DIAMバランス・ファ 2,673,224,321円 3,131,241,549円
ンド<DC年金>2安
定・成長型
DIAMバランス・ファ 2,791,900,084円 3,222,374,092円
ンド<DC年金>3成長
型
DIAM DC バラン 329,271,189円 361,239,458円
ス30インデックスファ
ンド
DIAM DC バラン 1,119,268,669円 1,178,711,664円
ス50インデックスファ
ンド
DIAM DC バラン 1,054,683,588円 1,114,346,617円
ス70インデックスファ
ンド
マネックス資産設計ファ 46,713,000円 40,750,146円
ンド<隔月分配型>
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マネックス資産設計ファ 1,161,767,467円 1,087,561,549円
ンド<育成型>
マネックス資産設計ファ 24,024,004円 25,501,335円
ンド エボリューション
DIAM DC 8資産 39,477,748円 297,908,998円
バランスファンド(新興
国10)
DIAM DC 8資産 97,811,246円 200,074,391円
バランスファンド(新興
国20)
DIAM DC 8資産 189,483,338円 346,992,463円
バランスファンド(新興
国30)
投資のソムリエ 1,008,877,316円 4,228,387,335円
クルーズコントロール 201,841,066円 1,465,176,884円
投資のソムリエ<DC年 69,455,867円 401,357,411円
金>
DIAM 8資産バラン 147,946,865円 222,726,425円
スファンドN<DC年金
>
DIAM DC バラン 205,022,193円 277,769,123円
ス・F(成長型)
クルーズコントロール< 74,862円 1,052,435円
DC年金>
DIAMコア資産設計 1,239,139円 14,887,351円
ファンド(堅実型)
DIAMコア資産設計 3,802,586円 33,987,494円
ファンド(積極型)
投資のソムリエ<DC年 22,937,313円 55,644,561円
金>リスク抑制型
ダイナミック・ナビゲー 726,871円 534,098円
ション
リスク抑制世界8資産バ 355,728,259円 935,961,743円
ランスファンド
投資のソムリエ(ター 668,403円 2,395,527円
ゲット・イヤー204
5)
投資のソムリエ(ター 513,926円 1,872,352円
ゲット・イヤー205
5)
リスク抑制世界8資産バ 108,503円 383,754円
ランスファンド(DC)
投資のソムリエ(ター 1,237,938円 3,992,711円
ゲット・イヤー203
5)
4資産分散投資・スタン -円 15,741,457円
ダード<DC年金>
リスクコントロール世界 -円 133,194,060円
資産分散ファンド
9資産分散投資・スタン -円 18,666円
ダード<DC年金>
DIAMワールドバラン 70,701,371円 70,041,061円
ス25VA(適格機関投
資家限定)
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日米資産配分戦略ファン -円 14,119,938円
ド(インカム重視型)
(為替ヘッジあり)(適
格機関投資家限定)
DIAMグローバル・バ 132,883,832円 116,601,135円
ランスファンド25VA
(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・バ 292,283,119円 278,349,861円
ランスファンド50VA
(適格機関投資家限定)
DIAM国際分散バラン 16,233,373円 15,178,664円
スファンド30VA(適
格機関投資家限定)
DIAM国際分散バラン 70,408,344円 64,049,107円
スファンド50VA(適
格機関投資家限定)
DIAM国内重視バラン 17,521,498円 16,881,660円
スファンド30VA(適
格機関投資家限定)
DIAM国内重視バラン 21,833,378円 13,764,104円
スファンド50VA(適
格機関投資家限定)
DIAM世界バランス 31,638,558円 26,737,416円
ファンド40VA(適格
機関投資家限定)
DIAM世界バランス 56,259,704円 55,134,608円
ファンド50VA(適格
機関投資家限定)
DIAMバランスファン 1,071,953,946円 1,027,917,002円
ド25VA(適格機関投
資家限定)
DIAMバランスファン 1,013,017,452円 976,717,638円
ド37.5VA(適格機
関投資家限定)
DIAMバランスファン 2,782,258,327円 2,697,902,190円
ド50VA(適格機関投
資家限定)
DIAMグローバル・ア 201,418,412円 192,926,098円
セット・バランスVA
(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・ア 96,974,567円 52,560,495円
セット・バランスVA2
(適格機関投資家限定)
DIAM アクサ グ 591,732,801円 559,319,842円
ローバル バランスファ
ンド30VA(適格機関
投資家限定)
DIAM世界アセットバ 1,652,857,363円 336,810,390円
ランスファンドVA(適
格機関投資家向け)
DIAMグローバルβ私 10,313,671円 10,473,598円
募ファンド(適格機関投
資家向け)
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DIAM世界バランス 36,951,217円 7,863,061円
ファンド55VA(適格
機関投資家限定)
DIAM世界バランス 1,108,127,625円 51,615,818円
ファンド35VA(適格
機関投資家限定)
DIAM世界アセットバ 15,040,555,136円 8,689,373,337円
ランスファンド2VA
(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバ 541,254,717円 152,648,549円
ランスファンド40VA
(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバ 1,724,496,050円 1,817,626,033円
ランスファンド25VA
(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバ 9,829,818,156円 10,401,405,545円
ランスファンド3VA
(適格機関投資家限定)
DIAMバランス30V 519,843円 4,948,207円
A(適格機関投資家限
定)
DIAMバランス50V 9,093,798円 296,109円
A(適格機関投資家限
定)
DIAMバランス70V 3,718,064円 3,683,923円
A(適格機関投資家限
定)
DIAM世界アセットバ 8,747,496,476円 9,257,927,089円
ランスファンド4VA
(適格機関投資家限定)
DIAM世界バランス2 70,015,367円 66,435,729円
5VA(適格機関投資家
限定)
DIAM国内バランス3 27,507,643円 28,676,956円
0VA(適格機関投資家
限定)
DIAMバランス20V 18,240,489円 26,843,008円
A(適格機関投資家限
定)
DIAMバランス40V 15,682,249円 107,564円
A(適格機関投資家限
定)
DIAMバランス60V 109,957円 120,467円
A(適格機関投資家限
定)
DIAM世界アセットバ 426,902,115円 426,124,037円
ランスファンド7VA
(1212)(適格機関
投資家限定)
DIAM世界アセットバ 1,323,021,834円 1,366,625,210円
ランスファンド7VA
(1303)(適格機関
投資家限定)
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DIAM世界アセットバ 1,764,382,103円 1,837,729,242円
ランスファンド7VA
(1306)(適格機関
投資家限定)
DIAM世界アセットバ 76,281,237円 72,976,941円
ランスファンド7VA
(1309)(適格機関
投資家限定)
計 109,160,728,872円 114,657,645,379円
2. 受益権の総数 109,160,728,872口 114,657,645,379口
3. ※2 差入代用有価証券 株式 3,661,500,000円 株式 3,387,000,000円
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 平成29年2月28日 自 平成30年2月27日
項目
至 平成30年2月26日 至 平成31年2月25日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
1.
り、信託約款に規定する「運用の
基本方針」に従い、有価証券等の
金融商品に対して投資として運用
することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の 同左
に係るリスク 種類は、有価証券、デリバティブ
取引、コール・ローン等の金銭債
権及び金銭債務であります。当
ファンドが保有する有価証券の詳
細は「附属明細表」に記載してお
ります。これらは、価格変動リス
ク、金利変動リスクなどの市場リ
スク、信用リスク及び流動性リス
ク等のリスクに晒されておりま
す。
また、当ファンドの利用している
デリバティブ取引は、株価指数先
物取引であります。当該デリバ
ティブ取引は、信託財産が運用対
象とする資産の価格変動リスクの
低減及び信託財産に属する資産の
効率的な運用に資する事を目的と
し行っており、株価の変動による
リスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプ 同左
ライアンス・リスク管理担当部署
が、運用リスクを把握、管理し、
その結果に基づき運用担当部署へ
対応の指示等を行うことにより、
適切な管理を行います。リスク管
理に関する委員会等はこれらの運
用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の
管理を行います。
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2.金融商品の時価等に関する事項
項目 平成30年2月26日現在 平成31年2月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則と 同左
差額 してすべて時価で評価しているた
め、貸借対照表計上額と時価との
差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に
関する注記)」にて記載しており
ます。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する
注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務)は短期間で決済されるため、
帳簿価額は時価と近似しているこ
とから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に 同左
ついての補足説明 基づく価額のほか、市場価格がな
い場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額
の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。また、
デリバティブ取引に関する契約額
等は、あくまでもデリバティブ取
引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ
取引のリスクの大きさを示すもの
ではありません。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
平成30年2月26日現在 平成31年2月25日現在
当期の 当期の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
株式 4,038,133,010 8,911,066,610
合計 4,038,133,010 8,911,066,610
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(平成30年2月8日から平成30年2月26日まで及び平成31年2月8日から平成31年2月25日まで)に対応する金額であ
ります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
株式関連
平成30年2月26日 現在 平成31年2月25日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
1年超 1年超
市場取引
先物取引
買 建
5,334,250,000 - 5,320,705,000 △13,545,000 7,410,197,000 - 7,549,275,000 139,078,000
合計
5,334,250,000 - 5,320,705,000 △13,545,000 7,410,197,000 - 7,549,275,000 139,078,000
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
平成30年2月26日現在 平成31年2月25日現在
1口当たり純資産額 2.6819円 2.5031円
(1万口当たり純資産額) (26,819円) (25,031円)
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
平成31年2月25日現在
評価額(円)
銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
極洋 5,300 2,982.00 15,804,600
日本水産 163,500 716.00 117,066,000
マルハニチロ 23,600 3,705.00 87,438,000
ホウスイ 900 900.00 810,000
カネコ種苗 4,600 1,362.00 6,265,200
サカタのタネ 19,900 3,780.00 75,222,000
ホクト 13,700 1,956.00 26,797,200
ホクリヨウ 2,300 636.00 1,462,800
ヒノキヤグループ 3,500 2,303.00 8,060,500
ショーボンドホールディングス 11,700 7,900.00 92,430,000
ミライト・ホールディングス 46,000 1,679.00 77,234,000
タマホーム 7,900 1,113.00 8,792,700
サンヨーホームズ 2,500 887.00 2,217,500
日本アクア 4,100 535.00 2,193,500
ファーストコーポレーション 4,600 769.00 3,537,400
ベステラ 3,200 1,366.00 4,371,200
TATERU 20,100 274.00 5,507,400
スペースバリューホールディングス
20,100 895.00 17,989,500
住石ホールディングス 35,500 101.00 3,585,500
日鉄鉱業 3,700 4,775.00 17,667,500
三井松島ホールディングス 6,900 1,423.00 9,818,700
国際石油開発帝石 655,400 1,134.00 743,223,600
石油資源開発 23,500 2,365.00 55,577,500
K&Oエナジーグループ 7,800 1,513.00 11,801,400
ダイセキ環境ソリューション 3,200 637.00 2,038,400
第一カッター興業
1,900 1,772.00 3,366,800
安藤・間 104,600 769.00 80,437,400
東急建設 47,900 955.00 45,744,500
コムシスホールディングス 57,900 2,925.00 169,357,500
ミサワホーム 12,800 738.00 9,446,400
ビーアールホールディングス 13,600 357.00 4,855,200
高松コンストラクショングループ 10,200 2,676.00 27,295,200
東建コーポレーション 5,000 6,730.00 33,650,000
ソネック 1,800 720.00 1,296,000
ヤマウラ 6,500 988.00 6,422,000
大成建設 134,200 5,110.00 685,762,000
大林組 404,200 1,057.00 427,239,400
清水建設 412,300 959.00 395,395,700
飛島建設 11,600 1,536.00 17,817,600
長谷工コーポレーション 168,600 1,397.00 235,534,200
松井建設 14,800 742.00 10,981,600
錢高組
1,600 5,430.00 8,688,000
鹿島建設 315,900 1,580.00 499,122,000
114/302
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
不動テトラ 9,300 1,605.00 14,926,500
大末建設 4,900 962.00 4,713,800
鉄建建設 8,200 2,696.00 22,107,200
西松建設 29,000 2,558.00 74,182,000
三井住友建設 97,200 712.00 69,206,400
大豊建設 9,100 3,190.00 29,029,000
前田建設工業 96,100 1,177.00 113,109,700
佐田建設 8,700 379.00 3,297,300
ナカノフドー建設 10,400 512.00 5,324,800
奥村組 22,200 3,460.00 76,812,000
東鉄工業 16,200 2,982.00 48,308,400
イチケン 2,500 1,960.00 4,900,000
富士ピー・エス 4,300 480.00 2,064,000
淺沼組 4,800 2,686.00 12,892,800
戸田建設 156,600 707.00 110,716,200
熊谷組 19,200 3,410.00 65,472,000
青木あすなろ建設 6,600 1,004.00 6,626,400
北野建設 2,800 3,130.00 8,764,000
植木組 1,700 2,373.00 4,034,100
矢作建設工業 18,200 763.00 13,886,600
ピーエス三菱 14,400 630.00 9,072,000
日本ハウスホールディングス 26,000 445.00 11,570,000
大東建託 48,000 16,025.00 769,200,000
新日本建設 16,100 1,048.00 16,872,800
NIPPO 35,600 2,101.00 74,795,600
東亜道路工業 2,500 3,115.00 7,787,500
前田道路 42,200 2,132.00 89,970,400
日本道路 3,600 6,430.00 23,148,000
東亜建設工業 11,800 1,643.00 19,387,400
若築建設 6,800 1,516.00 10,308,800
東洋建設 49,300 444.00 21,889,200
五洋建設 160,400 549.00 88,059,600
世紀東急工業 19,800 629.00 12,454,200
福田組 4,400 4,430.00 19,492,000
日本ドライケミカル 3,400 1,224.00 4,161,600
住友林業 95,400 1,452.00 138,520,800
日本基礎技術
14,000 392.00 5,488,000
巴コーポレーション 17,000 390.00 6,630,000
大和ハウス工業 373,300 3,454.00 1,289,378,200
ライト工業 26,000 1,527.00 39,702,000
積水ハウス 412,600 1,654.00 682,440,400
日特建設 11,600 615.00 7,134,000
北陸電気工事 6,600 920.00 6,072,000
ユアテック 21,500 888.00 19,092,000
四電工
2,000 2,684.00 5,368,000
中電工 17,200 2,313.00 39,783,600
関電工 61,300 1,038.00 63,629,400
きんでん 89,500 1,788.00 160,026,000
東京エネシス 13,900 969.00 13,469,100
トーエネック 3,800 3,215.00 12,217,000
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住友電設 9,300 1,864.00 17,335,200
日本電設工業 23,000 2,275.00 52,325,000
協和エクシオ 52,800 2,869.00 151,483,200
新日本空調 11,400 1,886.00 21,500,400
日本工営 7,800 2,491.00 19,429,800
九電工 26,600 3,855.00 102,543,000
三機工業 30,400 1,184.00 35,993,600
日揮 116,100 1,667.00 193,538,700
中外炉工業 3,800 1,769.00 6,722,200
ヤマト 12,100 473.00 5,723,300
太平電業 9,100 2,554.00 23,241,400
高砂熱学工業 34,000 1,810.00 61,540,000
三晃金属工業 1,500 3,010.00 4,515,000
NECネッツエスアイ 13,000 2,625.00 34,125,000
朝日工業社 2,700 2,959.00 7,989,300
明星工業 24,300 748.00 18,176,400
大氣社 18,300 3,320.00 60,756,000
ダイダン 9,000 2,402.00 21,618,000
日比谷総合設備 12,900 1,898.00 24,484,200
東芝プラントシステム 29,200 2,070.00 60,444,000
日本製粉 40,000 1,904.00 76,160,000
日清製粉グループ本社 136,400 2,379.00 324,495,600
日東富士製粉 800 6,490.00 5,192,000
昭和産業 11,100 3,060.00 33,966,000
鳥越製粉 10,800 807.00 8,715,600
中部飼料 14,700 1,099.00 16,155,300
フィード・ワン 81,500 180.00 14,670,000
東洋精糖 2,000 1,028.00 2,056,000
日本甜菜製糖 6,800 1,875.00 12,750,000
三井製糖 9,500 2,857.00 27,141,500
塩水港精糖 13,500 225.00 3,037,500
日新製糖 5,700 2,094.00 11,935,800
LIFULL 40,700 657.00 26,739,900
ジェイエイシーリクルートメント 9,300 2,506.00 23,305,800
日本M&Aセンター 85,700 2,879.00 246,730,300
メンバーズ 4,000 1,639.00 6,556,000
中広
1,100 579.00 636,900
タケエイ 12,000 832.00 9,984,000
E・Jホールディングス 1,400 1,079.00 1,510,600
トラスト・テック 5,600 3,605.00 20,188,000
コシダカホールディングス 30,800 1,629.00 50,173,200
アルトナー 2,200 1,040.00 2,288,000
パソナグループ 14,000 1,486.00 20,804,000
CDS 2,900 1,259.00 3,651,100
リンクアンドモチベーション
21,300 913.00 19,446,900
GCA 11,600 921.00 10,683,600
エス・エム・エス 42,300 2,006.00 84,853,800
パーソルホールディングス 115,000 1,900.00 218,500,000
リニカル 6,500 1,720.00 11,180,000
クックパッド 36,700 292.00 10,716,400
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エスクリ 3,200 634.00 2,028,800
アイ・ケイ・ケイ 5,800 740.00 4,292,000
森永製菓 30,400 4,895.00 148,808,000
中村屋 3,000 4,245.00 12,735,000
江崎グリコ 36,300 5,590.00 202,917,000
名糖産業 5,900 1,387.00 8,183,300
井村屋グループ 5,200 2,478.00 12,885,600
不二家 6,700 2,251.00 15,081,700
山崎製パン 98,800 1,908.00 188,510,400
第一屋製パン 2,100 1,012.00 2,125,200
モロゾフ 2,000 4,890.00 9,780,000
亀田製菓 7,500 5,290.00 39,675,000
寿スピリッツ 12,800 4,430.00 56,704,000
カルビー 55,000 3,095.00 170,225,000
森永乳業 24,200 3,515.00 85,063,000
六甲バター 8,800 2,003.00 17,626,400
ヤクルト本社 89,400 7,450.00 666,030,000
明治ホールディングス 85,500 8,710.00 744,705,000
雪印メグミルク 29,100 2,701.00 78,599,100
プリマハム 17,000 2,101.00 35,717,000
日本ハム 52,200 4,055.00 211,671,000
林兼産業 4,100 610.00 2,501,000
丸大食品 12,900 1,915.00 24,703,500
S Foods 10,900 4,300.00 46,870,000
伊藤ハム米久ホールディングス 77,600 665.00 51,604,000
学情 4,700 1,315.00 6,180,500
スタジオアリス 5,800 2,345.00 13,601,000
シミックホールディングス 6,400 1,677.00 10,732,800
システナ 42,200 1,158.00 48,867,600
NJS 2,600 1,496.00 3,889,600
デジタルアーツ 6,300 8,680.00 54,684,000
新日鉄住金ソリューションズ 17,700 2,987.00 52,869,900
綜合警備保障 45,700 4,870.00 222,559,000
キューブシステム 6,400 845.00 5,408,000
いちご 151,200 384.00 58,060,800
エイジア 2,400 1,332.00 3,196,800
日本駐車場開発
144,100 156.00 22,479,600
コア 5,000 1,361.00 6,805,000
カカクコム 86,600 2,089.00 180,907,400
アイロムグループ 4,400 1,491.00 6,560,400
セントケア・ホールディング 6,400 570.00 3,648,000
サイネックス 1,800 702.00 1,263,600
ルネサンス 6,500 2,050.00 13,325,000
ディップ 18,600 2,085.00 38,781,000
SBSホールディングス
11,900 1,872.00 22,276,800
オプトホールディング 7,100 1,706.00 12,112,600
新日本科学 15,700 821.00 12,889,700
ツクイ 27,200 725.00 19,720,000
キャリアデザインセンター 3,000 1,203.00 3,609,000
ベネフィット・ワン 15,900 4,320.00 68,688,000
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エムスリー 242,200 1,797.00 435,233,400
ツカダ・グローバルホールディング 7,400 610.00 4,514,000
ブラス 800 585.00 468,000
アウトソーシング 60,700 1,463.00 88,804,100
ウェルネット 11,000 1,088.00 11,968,000
ワールドホールディングス 3,200 2,038.00 6,521,600
ディー・エヌ・エー 62,000 1,706.00 105,772,000
博報堂DYホールディングス 159,800 1,786.00 285,402,800
ぐるなび 16,500 723.00 11,929,500
エスアールジータカミヤ 12,000 689.00 8,268,000
ジャパンベストレスキューシステム 9,200 1,375.00 12,650,000
ファンコミュニケーションズ 31,800 531.00 16,885,800
ライク 4,600 996.00 4,581,600
ビジネス・ブレークスルー 4,900 399.00 1,955,100
WDBホールディングス 5,300 2,851.00 15,110,300
ティア 5,400 677.00 3,655,800
CDG 1,000 1,262.00 1,262,000
バリューコマース 7,800 2,135.00 16,653,000
インフォマート 63,100 1,280.00 80,768,000
サッポロホールディングス 44,100 2,478.00 109,279,800
アサヒグループホールディングス 252,900 4,878.00 1,233,646,200
キリンホールディングス 546,200 2,516.50 1,374,512,300
宝ホールディングス 90,500 1,248.00 112,944,000
オエノンホールディングス 34,500 383.00 13,213,500
養命酒製造 3,700 2,142.00 7,925,400
コカ・コーラ ボトラーズジャパン
92,500 3,000.00 277,500,000
ホールディングス
サントリー食品インターナショナル 80,800 5,030.00 406,424,000
ダイドーグループホールディングス 6,800 5,540.00 37,672,000
伊藤園 36,700 5,240.00 192,308,000
キーコーヒー 11,900 2,064.00 24,561,600
ユニカフェ 3,800 1,011.00 3,841,800
ジャパンフーズ 1,800 1,267.00 2,280,600
日清オイリオグループ 15,500 3,445.00 53,397,500
不二製油グループ本社 29,500 3,805.00 112,247,500
かどや製油 1,300 5,070.00 6,591,000
J-オイルミルズ 6,300 4,025.00 25,357,500
ローソン 30,000 6,820.00 204,600,000
サンエー 9,000 4,370.00 39,330,000
カワチ薬品 9,200 2,100.00 19,320,000
エービーシー・マート 18,500 6,440.00 119,140,000
ハードオフコーポレーション 4,800 823.00 3,950,400
高千穂交易 4,600 1,010.00 4,646,000
アスクル 12,400 2,612.00 32,388,800
ゲオホールディングス 18,000 1,630.00 29,340,000
アダストリア 16,400 1,906.00 31,258,400
ジーフット 6,900 691.00 4,767,900
シー・ヴイ・エス・ベイエリア 1,500 785.00 1,177,500
伊藤忠食品 2,900 4,910.00 14,239,000
くらコーポレーション 7,000 5,830.00 40,810,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
キャンドゥ 5,700 1,616.00 9,211,200
エレマテック 5,500 1,876.00 10,318,000
パルグループホールディングス 6,100 3,190.00 19,459,000
JALUX 3,400 2,510.00 8,534,000
エディオン 50,300 967.00 48,640,100
あらた 6,600 4,375.00 28,875,000
サーラコーポレーション 24,000 582.00 13,968,000
ワッツ 4,000 733.00 2,932,000
トーメンデバイス 1,800 2,501.00 4,501,800
ハローズ 4,500 2,107.00 9,481,500
JPホールディングス 33,300 276.00 9,190,800
あみやき亭 2,600 3,665.00 9,529,000
東京エレクトロン デバイス 4,300 1,855.00 7,976,500
ひらまつ 23,800 351.00 8,353,800
フィールズ 10,400 735.00 7,644,000
双日 654,500 415.00 271,617,500
アルフレッサ ホールディングス 131,700 3,200.00 421,440,000
大黒天物産 2,800 4,000.00 11,200,000
ハニーズホールディングス 10,500 987.00 10,363,500
ファーマライズホールディングス 2,700 565.00 1,525,500
キッコーマン 79,700 5,640.00 449,508,000
味の素 266,700 1,676.50 447,122,550
キユーピー 67,200 2,564.00 172,300,800
ハウス食品グループ本社 46,100 4,465.00 205,836,500
カゴメ 48,400 2,901.00 140,408,400
焼津水産化学工業 5,900 1,209.00 7,133,100
アリアケジャパン 11,000 5,930.00 65,230,000
ピエトロ 1,600 1,643.00 2,628,800
エバラ食品工業 2,600 2,176.00 5,657,600
ニチレイ 62,800 2,827.00 177,535,600
横浜冷凍 31,100 912.00 28,363,200
東洋水産 62,100 4,145.00 257,404,500
イートアンド 4,200 1,717.00 7,211,400
大冷 1,400 1,743.00 2,440,200
ヨシムラ・フード・ホールディングス 3,300 635.00 2,095,500
日清食品ホールディングス 51,300 7,720.00 396,036,000
永谷園ホールディングス
6,500 2,385.00 15,502,500
一正蒲鉾 4,800 1,105.00 5,304,000
フジッコ 13,100 2,253.00 29,514,300
ロック・フィールド 13,000 1,617.00 21,021,000
日本たばこ産業 697,100 2,879.00 2,006,950,900
ケンコーマヨネーズ 6,800 2,278.00 15,490,400
わらべや日洋ホールディングス 7,900 1,926.00 15,215,400
なとり 6,800 1,666.00 11,328,800
イフジ産業
2,100 711.00 1,493,100
ピックルスコーポレーション 2,900 1,902.00 5,515,800
北の達人コーポレーション 47,600 484.00 23,038,400
ユーグレナ 48,900 736.00 35,990,400
片倉工業 14,500 1,259.00 18,255,500
グンゼ 7,900 5,120.00 40,448,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ヒューリック 247,800 1,021.00 253,003,800
神栄 1,600 764.00 1,222,400
ラサ商事 6,400 864.00 5,529,600
アルペン 9,000 1,659.00 14,931,000
ハブ 3,900 965.00 3,763,500
ラクーンホールディングス 5,800 707.00 4,100,600
クオールホールディングス 17,500 1,455.00 25,462,500
アルコニックス 12,600 1,265.00 15,939,000
神戸物産 17,900 3,780.00 67,662,000
ソリトンシステムズ 6,700 1,048.00 7,021,600
ジンズ 8,100 5,500.00 44,550,000
ビックカメラ 63,300 1,269.00 80,327,700
DCMホールディングス 63,800 1,114.00 71,073,200
ペッパーフードサービス 9,300 2,694.00 25,054,200
MonotaRO 74,900 2,624.00 196,537,600
東京一番フーズ 2,500 624.00 1,560,000
DDホールディングス 2,700 2,204.00 5,950,800
あい ホールディングス 16,900 1,948.00 32,921,200
ディーブイエックス 4,200 1,136.00 4,771,200
きちりホールディングス 3,100 728.00 2,256,800
アークランドサービスホールディング
8,700 2,021.00 17,582,700
ス
J.フロント リテイリング 151,400 1,247.00 188,795,800
ドトール・日レスホールディングス 20,800 2,154.00 44,803,200
マツモトキヨシホールディングス 49,000 3,930.00 192,570,000
ブロンコビリー 6,200 2,713.00 16,820,600
ZOZO 128,100 2,043.00 261,708,300
トレジャー・ファクトリー 3,700 764.00 2,826,800
物語コーポレーション 2,900 9,980.00 28,942,000
ココカラファイン 13,300 4,835.00 64,305,500
三越伊勢丹ホールディングス 221,600 1,108.00 245,532,800
東洋紡 49,900 1,566.00 78,143,400
ユニチカ 34,500 491.00 16,939,500
富士紡ホールディングス 6,100 2,830.00 17,263,000
日清紡ホールディングス 66,700 977.00 65,165,900
倉敷紡績 11,200 2,250.00 25,200,000
ダイワボウホールディングス 10,800 6,490.00 70,092,000
シキボウ 6,100 1,030.00 6,283,000
日東紡績 17,900 1,997.00 35,746,300
トヨタ紡織 42,000 1,858.00 78,036,000
マクニカ・富士エレホールディングス 32,800 1,571.00 51,528,800
Hamee 3,100 848.00 2,628,800
ラクト・ジャパン 2,600 8,450.00 21,970,000
ウエルシアホールディングス 31,300 4,020.00 125,826,000
クリエイトSDホールディングス 17,500 2,842.00 49,735,000
バイタルケーエスケー・ホールディン
22,300 1,095.00 24,418,500
グス
八洲電機 9,300 837.00 7,784,100
メディアスホールディングス 6,700 734.00 4,917,800
UKCホールディングス 7,600 2,052.00 15,595,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ジューテックホールディングス 2,700 1,084.00 2,926,800
丸善CHIホールディングス 13,700 337.00 4,616,900
大光 3,000 618.00 1,854,000
OCHIホールディングス 3,400 1,209.00 4,110,600
TOKAIホールディングス 62,500 925.00 57,812,500
黒谷 2,000 472.00 944,000
ミサワ 2,400 435.00 1,044,000
ティーライフ 1,600 1,053.00 1,684,800
Cominix 1,900 865.00 1,643,500
エー・ピーカンパニー 2,300 513.00 1,179,900
三洋貿易 6,000 2,154.00 12,924,000
チムニー 3,600 2,685.00 9,666,000
シュッピン 8,100 798.00 6,463,800
ビューティガレージ 1,800 1,442.00 2,595,600
ウイン・パートナーズ 7,700 1,223.00 9,417,100
ネクステージ 18,400 998.00 18,363,200
ジョイフル本田 34,700 1,430.00 49,621,000
鳥貴族 4,000 1,802.00 7,208,000
キリン堂ホールディングス 4,700 1,584.00 7,444,800
ホットランド 6,300 1,367.00 8,612,100
すかいらーくホールディングス 110,500 1,704.00 188,292,000
綿半ホールディングス 4,500 2,340.00 10,530,000
日本毛織 38,700 916.00 35,449,200
ダイトウボウ 19,000 82.00 1,558,000
トーア紡コーポレーション 5,000 453.00 2,265,000
ダイドーリミテッド 14,500 355.00 5,147,500
ヨシックス 1,900 3,090.00 5,871,000
ユナイテッド・スーパーマーケット・
34,400 1,194.00 41,073,600
ホールディングス
三栄建築設計 4,800 1,676.00 8,044,800
スター・マイカ 5,500 1,368.00 7,524,000
野村不動産ホールディングス 79,000 2,109.00 166,611,000
三重交通グループホールディングス 24,200 607.00 14,689,400
サムティ 16,400 1,523.00 24,977,200
ディア・ライフ 15,400 432.00 6,652,800
コーセーアールイー 3,600 767.00 2,761,200
エー・ディー・ワークス 171,500 35.00 6,002,500
日本商業開発 7,500 1,525.00 11,437,500
プレサンスコーポレーション 18,900 1,422.00 26,875,800
ユニゾホールディングス 17,900 2,164.00 38,735,600
THEグローバル社 5,500 515.00 2,832,500
日本管理センター 7,900 780.00 6,162,000
サンセイランディック 3,200 756.00 2,419,200
エストラスト 1,600 783.00 1,252,800
フージャースホールディングス 26,000 683.00 17,758,000
オープンハウス 19,400 4,005.00 77,697,000
東急不動産ホールディングス 319,300 617.00 197,008,100
飯田グループホールディングス 99,000 2,029.00 200,871,000
イーグランド 1,800 713.00 1,283,400
ムゲンエステート 8,400 629.00 5,283,600
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
帝国繊維 13,200 2,472.00 32,630,400
日本コークス工業 101,400 100.00 10,140,000
ゴルフダイジェスト・オンライン 4,900 619.00 3,033,100
ミタチ産業 2,900 741.00 2,148,900
BEENOS 2,800 1,209.00 3,385,200
あさひ 9,900 1,480.00 14,652,000
日本調剤 4,200 3,985.00 16,737,000
コスモス薬品 5,200 20,750.00 107,900,000
シップヘルスケアホールディングス 24,700 4,355.00 107,568,500
トーエル 5,800 720.00 4,176,000
ソフトクリエイトホールディングス 5,200 1,568.00 8,153,600
オンリー 2,100 998.00 2,095,800
セブン&アイ・ホールディングス 496,600 4,962.00 2,464,129,200
薬王堂 5,200 2,615.00 13,598,000
クリエイト・レストランツ・ホール
31,900 1,281.00 40,863,900
ディングス
明治電機工業 3,800 1,819.00 6,912,200
ツルハホールディングス 25,800 9,760.00 251,808,000
デリカフーズホールディングス 2,200 1,328.00 2,921,600
スターティアホールディングス 2,400 585.00 1,404,000
サンマルクホールディングス 9,400 2,588.00 24,327,200
フェリシモ 2,700 1,145.00 3,091,500
トリドールホールディングス 14,600 2,294.00 33,492,400
帝人 96,000 1,873.00 179,808,000
東レ 914,000 789.40 721,511,600
クラレ 198,800 1,525.00 303,170,000
旭化成 838,200 1,223.00 1,025,118,600
サカイオーベックス 2,900 1,875.00 5,437,500
TOKYO BASE 10,700 911.00 9,747,700
稲葉製作所 6,700 1,267.00 8,488,900
宮地エンジニアリンググループ 3,700 2,093.00 7,744,100
トーカロ 30,700 921.00 28,274,700
アルファ 4,200 1,376.00 5,779,200
SUMCO 131,500 1,507.00 198,170,500
川田テクノロジーズ 2,600 6,860.00 17,836,000
RS Technologies 2,400 3,245.00 7,788,000
ビーロット 1,900 1,471.00 2,794,900
ファーストブラザーズ 3,300 1,157.00 3,818,100
ハウスドゥ 4,500 1,509.00 6,790,500
シーアールイー 4,000 932.00 3,728,000
プロパティエージェント 1,100 1,130.00 1,243,000
ケイアイスター不動産 3,200 1,734.00 5,548,800
アグレ都市デザイン 1,500 637.00 955,500
グッドコムアセット 2,100 1,506.00 3,162,600
ジェイ・エス・ビー 400 4,060.00 1,624,000
住江織物 3,200 2,735.00 8,752,000
日本フエルト 6,600 464.00 3,062,400
イチカワ 1,700 1,396.00 2,373,200
エコナックホールディングス 22,200 123.00 2,730,600
日東製網 1,400 1,363.00 1,908,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
芦森工業 2,500 1,756.00 4,390,000
アツギ 9,800 966.00 9,466,800
ウイルプラスホールディングス 1,100 724.00 796,400
ジャパンミート 4,500 1,749.00 7,870,500
コメダホールディングス 27,400 2,131.00 58,389,400
サツドラホールディングス 1,800 1,896.00 3,412,800
デファクトスタンダード 700 394.00 275,800
ダイユー・リックホールディングス 6,400 1,001.00 6,406,400
バロックジャパンリミテッド 9,600 920.00 8,832,000
クスリのアオキホールディングス 11,800 7,810.00 92,158,000
ダイニック 4,700 771.00 3,623,700
共和レザー 7,400 794.00 5,875,600
力の源ホールディングス 3,400 780.00 2,652,000
スシローグローバルホールディングス 13,000 7,110.00 92,430,000
LIXILビバ 10,000 1,475.00 14,750,000
セーレン 29,000 1,865.00 54,085,000
ソトー 4,600 977.00 4,494,200
東海染工 1,700 1,064.00 1,808,800
小松マテーレ 19,300 838.00 16,173,400
ワコールホールディングス 34,200 2,765.00 94,563,000
ホギメディカル 14,700 3,755.00 55,198,500
レナウン 34,500 100.00 3,450,000
クラウディアホールディングス 2,900 472.00 1,368,800
TSIホールディングス 43,400 705.00 30,597,000
マツオカコーポレーション 3,700 3,350.00 12,395,000
ワールド 11,600 2,160.00 25,056,000
TIS 39,300 5,280.00 207,504,000
ネオス 4,100 987.00 4,046,700
電算システム 4,600 2,589.00 11,909,400
グリー 81,800 468.00 38,282,400
コーエーテクモホールディングス 24,100 1,939.00 46,729,900
三菱総合研究所 4,600 3,280.00 15,088,000
ボルテージ 2,400 578.00 1,387,200
電算 1,300 2,238.00 2,909,400
AGS 6,700 724.00 4,850,800
ファインデックス 10,000 782.00 7,820,000
ヒト・コミュニケーションズ
2,700 1,628.00 4,395,600
ブレインパッド 2,300 5,000.00 11,500,000
KLab 21,200 812.00 17,214,400
ポールトゥウィン・ピットクルーホー
15,700 881.00 13,831,700
ルディングス
イーブックイニシアティブジャパン 2,000 1,572.00 3,144,000
ネクソン 300,700 1,665.00 500,665,500
アイスタイル 30,400 766.00 23,286,400
エムアップ 4,100 2,088.00 8,560,800
エイチーム 7,500 1,929.00 14,467,500
テクノスジャパン 10,100 757.00 7,645,700
enish 4,100 465.00 1,906,500
コロプラ 33,700 704.00 23,724,800
オルトプラス 7,300 314.00 2,292,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ブロードリーフ 58,600 592.00 34,691,200
クロス・マーケティンググループ 3,300 446.00 1,471,800
デジタルハーツホールディングス 5,400 1,327.00 7,165,800
メディアドゥホールディングス 3,500 2,402.00 8,407,000
じげん 12,700 659.00 8,369,300
ブイキューブ 6,300 417.00 2,627,100
サイバーリンクス 1,900 960.00 1,824,000
ディー・エル・イー 7,500 142.00 1,065,000
フィックスターズ 11,400 1,271.00 14,489,400
CARTA HOLDINGS 6,400 1,076.00 6,886,400
オプティム 2,600 3,950.00 10,270,000
セレス 3,900 1,952.00 7,612,800
特種東海製紙 7,500 3,965.00 29,737,500
ベリサーブ 1,100 6,680.00 7,348,000
ティーガイア 11,800 2,007.00 23,682,600
セック 1,900 3,855.00 7,324,500
日本アジアグループ 12,600 373.00 4,699,800
豆蔵ホールディングス 8,100 1,039.00 8,415,900
テクマトリックス 8,300 1,829.00 15,180,700
プロシップ 3,400 1,321.00 4,491,400
ガンホー・オンライン・エンターテイ
284,700 310.00 88,257,000
メント
GMOペイメントゲートウェイ 19,500 6,520.00 127,140,000
ザッパラス 5,900 390.00 2,301,000
システムリサーチ 1,600 3,005.00 4,808,000
インターネットイニシアティブ 19,300 2,451.00 47,304,300
さくらインターネット 14,400 569.00 8,193,600
ヴィンクス 4,000 1,188.00 4,752,000
GMOクラウド 2,700 3,455.00 9,328,500
SRAホールディングス 6,200 2,651.00 16,436,200
MINORIソリューションズ 2,300 1,669.00 3,838,700
システムインテグレータ 3,400 727.00 2,471,800
朝日ネット 10,100 524.00 5,292,400
eBASE 3,600 1,761.00 6,339,600
アバント 3,200 1,444.00 4,620,800
アドソル日進 4,200 1,774.00 7,450,800
フリービット 7,100 1,004.00 7,128,400
コムチュア 6,700 3,105.00 20,803,500
サイバーコム 2,100 2,511.00 5,273,100
アステリア 5,900 830.00 4,897,000
王子ホールディングス 530,500 675.00 358,087,500
日本製紙 56,400 2,182.00 123,064,800
三菱製紙 19,200 566.00 10,867,200
北越コーポレーション 78,200 643.00 50,282,600
中越パルプ工業 5,000 1,386.00 6,930,000
巴川製紙所 4,000 1,095.00 4,380,000
大王製紙 57,500 1,317.00 75,727,500
阿波製紙 3,000 452.00 1,356,000
マークラインズ 4,100 1,456.00 5,969,600
メディカル・データ・ビジョン 10,500 1,155.00 12,127,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
gumi 13,900 597.00 8,298,300
ショーケース・ティービー 2,600 793.00 2,061,800
モバイルファクトリー 3,300 1,488.00 4,910,400
テラスカイ 700 4,130.00 2,891,000
デジタル・インフォメーション・テク
5,300 1,522.00 8,066,600
ノロジー
PCIホールディングス 2,100 2,292.00 4,813,200
パイプドHD 2,000 851.00 1,702,000
アイビーシー 2,000 1,240.00 2,480,000
ネオジャパン
2,300 985.00 2,265,500
PR TIMES 700 2,405.00 1,683,500
ランドコンピュータ 1,400 1,149.00 1,608,600
ダブルスタンダード 700 5,150.00 3,605,000
オープンドア 5,900 3,285.00 19,381,500
マイネット 3,900 1,074.00 4,188,600
アカツキ 4,200 5,970.00 25,074,000
ベネフィットジャパン 600 904.00 542,400
Ubicomホールディングス 2,200 1,241.00 2,730,200
LINE 36,000 4,060.00 146,160,000
カナミックネットワーク 1,800 1,950.00 3,510,000
ノムラシステムコーポレーション 900 728.00 655,200
レンゴー 121,600 972.00 118,195,200
トーモク 7,200 1,686.00 12,139,200
ザ・パック 8,900 3,195.00 28,435,500
チェンジ 1,500 3,810.00 5,715,000
シンクロ・フード 5,100 726.00 3,702,600
オークネット 6,300 1,049.00 6,608,700
AOI TYO HOLDINGS 12,900 799.00 10,307,100
マクロミル 21,000 1,379.00 28,959,000
ビーグリー 2,300 900.00 2,070,000
オロ 1,100 5,210.00 5,731,000
昭和電工 78,300 3,975.00 311,242,500
住友化学 927,100 559.00 518,248,900
住友精化 5,700 4,455.00 25,393,500
日産化学 72,400 5,820.00 421,368,000
ラサ工業 4,200 2,259.00 9,487,800
クレハ 10,900 6,830.00 74,447,000
多木化学 3,400 5,530.00 18,802,000
テイカ 9,600 2,148.00 20,620,800
石原産業 22,700 1,192.00 27,058,400
片倉コープアグリ 3,000 1,165.00 3,495,000
日東エフシー 7,300 772.00 5,635,600
日本曹達 18,600 2,941.00 54,702,600
東ソー 182,100 1,661.00 302,468,100
トクヤマ 34,000 2,871.00 97,614,000
セントラル硝子 25,700 2,566.00 65,946,200
東亞合成 73,900 1,255.00 92,744,500
大阪ソーダ 12,700 2,798.00 35,534,600
関東電化工業 28,000 900.00 25,200,000
デンカ 46,300 3,395.00 157,188,500
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イビデン 73,700 1,575.00 116,077,500
信越化学工業 207,600 9,560.00 1,984,656,000
日本カーバイド工業 4,000 1,524.00 6,096,000
堺化学工業 7,800 2,380.00 18,564,000
第一稀元素化学工業 9,600 912.00 8,755,200
エア・ウォーター 96,400 1,835.00 176,894,000
大陽日酸 97,100 1,587.00 154,097,700
日本化学工業 4,000 2,403.00 9,612,000
東邦アセチレン 1,900 1,385.00 2,631,500
日本パーカライジング 64,300 1,455.00 93,556,500
高圧ガス工業 18,700 843.00 15,764,100
チタン工業 1,500 2,341.00 3,511,500
四国化成工業 19,800 1,310.00 25,938,000
戸田工業 2,500 2,245.00 5,612,500
ステラ ケミファ 6,900 3,240.00 22,356,000
保土谷化学工業 4,100 3,390.00 13,899,000
日本触媒 19,800 7,540.00 149,292,000
大日精化工業 9,700 3,120.00 30,264,000
カネカ 31,400 4,380.00 137,532,000
協和発酵キリン 150,700 2,099.00 316,319,300
三菱瓦斯化学 121,200 1,765.00 213,918,000
三井化学 106,900 2,773.00 296,433,700
JSR 118,200 1,859.00 219,733,800
東京応化工業 20,200 3,350.00 67,670,000
大阪有機化学工業 10,900 1,235.00 13,461,500
三菱ケミカルホールディングス 787,600 825.10 649,848,760
KHネオケム 18,000 2,937.00 52,866,000
ダイセル 183,000 1,154.00 211,182,000
住友ベークライト 20,400 4,345.00 88,638,000
積水化学工業 257,400 1,766.00 454,568,400
日本ゼオン 106,200 1,158.00 122,979,600
アイカ工業 35,300 3,910.00 138,023,000
宇部興産 59,500 2,577.00 153,331,500
積水樹脂 19,400 2,104.00 40,817,600
タキロンシーアイ 25,500 618.00 15,759,000
旭有機材 8,200 1,672.00 13,710,400
日立化成
54,500 2,027.00 110,471,500
ニチバン 6,200 2,232.00 13,838,400
リケンテクノス 32,100 467.00 14,990,700
大倉工業 6,000 1,852.00 11,112,000
積水化成品工業 17,600 959.00 16,878,400
群栄化学工業 2,900 2,801.00 8,122,900
タイガースポリマー 6,300 627.00 3,950,100
ミライアル 3,500 1,185.00 4,147,500
ダイキアクシス
4,300 1,033.00 4,441,900
ダイキョーニシカワ 24,800 1,281.00 31,768,800
竹本容器 4,300 1,463.00 6,290,900
森六ホールディングス 6,300 2,591.00 16,323,300
日本化薬 74,900 1,330.00 99,617,000
カーリットホールディングス 12,600 836.00 10,533,600
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EPSホールディングス 17,300 1,808.00 31,278,400
ソルクシーズ 5,100 666.00 3,396,600
レッグス 2,900 935.00 2,711,500
プレステージ・インターナショナル 21,600 1,334.00 28,814,400
フェイス 4,200 828.00 3,477,600
ハイマックス 1,500 1,835.00 2,752,500
アミューズ 7,000 2,491.00 17,437,000
野村総合研究所 75,100 4,560.00 342,456,000
ドリームインキュベータ 3,500 1,503.00 5,260,500
サイバネットシステム 9,800 610.00 5,978,000
クイック 7,200 1,662.00 11,966,400
TAC 6,700 239.00 1,601,300
CEホールディングス 3,200 768.00 2,457,600
ケネディクス 101,100 544.00 54,998,400
日本システム技術 2,000 1,387.00 2,774,000
電通 140,100 4,815.00 674,581,500
インテージホールディングス 15,100 852.00 12,865,200
テイクアンドギヴ・ニーズ 4,400 1,755.00 7,722,000
東邦システムサイエンス 3,600 910.00 3,276,000
ぴあ 3,300 4,005.00 13,216,500
イオンファンタジー 3,700 2,815.00 10,415,500
ソースネクスト 46,000 503.00 23,138,000
シーティーエス 13,100 708.00 9,274,800
ネクシィーズグループ 3,600 1,717.00 6,181,200
インフォコム 4,900 4,090.00 20,041,000
メディカルシステムネットワーク 12,800 443.00 5,670,400
日本精化 9,500 1,235.00 11,732,500
扶桑化学工業 12,000 2,189.00 26,268,000
トリケミカル研究所 2,600 5,070.00 13,182,000
FIG 10,600 359.00 3,805,400
ADEKA 58,000 1,715.00 99,470,000
日油 45,400 3,805.00 172,747,000
ミヨシ油脂 4,800 1,070.00 5,136,000
新日本理化 21,900 201.00 4,401,900
ハリマ化成グループ 9,800 1,085.00 10,633,000
アルテリア・ネットワークス 9,900 1,281.00 12,681,900
花王
292,100 8,539.00 2,494,241,900
第一工業製薬 4,400 3,080.00 13,552,000
石原ケミカル 3,000 1,850.00 5,550,000
日華化学 4,000 962.00 3,848,000
ニイタカ 1,900 1,512.00 2,872,800
三洋化成工業 7,900 5,490.00 43,371,000
武田薬品工業 762,600 4,424.00 3,373,742,400
アステラス製薬 1,109,300 1,686.50 1,870,834,450
大日本住友製薬
89,200 2,768.00 246,905,600
塩野義製薬 157,400 7,121.00 1,120,845,400
田辺三菱製薬 125,800 1,540.00 193,732,000
わかもと製薬 14,300 278.00 3,975,400
あすか製薬 14,900 1,257.00 18,729,300
日本新薬 31,500 6,860.00 216,090,000
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ビオフェルミン製薬 2,000 2,385.00 4,770,000
中外製薬 125,400 7,590.00 951,786,000
科研製薬 21,700 5,200.00 112,840,000
エーザイ 144,000 9,013.00 1,297,872,000
理研ビタミン 5,700 3,620.00 20,634,000
ロート製薬 61,700 2,950.00 182,015,000
小野薬品工業 284,100 2,284.50 649,026,450
久光製薬 35,500 5,500.00 195,250,000
有機合成薬品工業 8,300 198.00 1,643,400
持田製薬 9,100 11,450.00 104,195,000
参天製薬 228,100 1,676.00 382,295,600
扶桑薬品工業 4,200 2,596.00 10,903,200
日本ケミファ 1,600 2,974.00 4,758,400
ツムラ 37,300 3,465.00 129,244,500
日医工 30,100 1,594.00 47,979,400
テルモ 170,200 6,684.00 1,137,616,800
みらかホールディングス 32,100 2,945.00 94,534,500
キッセイ薬品工業 21,300 2,909.00 61,961,700
生化学工業 23,300 1,292.00 30,103,600
栄研化学 21,200 2,585.00 54,802,000
日水製薬 5,100 1,194.00 6,089,400
鳥居薬品 6,500 2,386.00 15,509,000
JCRファーマ 8,500 6,020.00 51,170,000
東和薬品 5,800 8,780.00 50,924,000
富士製薬工業 8,200 1,880.00 15,416,000
沢井製薬 24,700 6,070.00 149,929,000
ゼリア新薬工業 23,800 1,863.00 44,339,400
第一三共 344,300 3,950.00 1,359,985,000
キョーリン製薬ホールディングス 26,600 2,172.00 57,775,200
大幸薬品 5,400 1,810.00 9,774,000
ダイト 7,000 2,774.00 19,418,000
大塚ホールディングス 229,200 4,542.00 1,041,026,400
大正製薬ホールディングス 26,900 11,230.00 302,087,000
ペプチドリーム 60,000 5,110.00 306,600,000
大日本塗料 13,300 1,093.00 14,536,900
日本ペイントホールディングス 97,300 4,245.00 413,038,500
関西ペイント
132,400 2,111.00 279,496,400
神東塗料 9,400 176.00 1,654,400
中国塗料 38,800 1,003.00 38,916,400
日本特殊塗料 8,900 1,366.00 12,157,400
藤倉化成 15,800 619.00 9,780,200
太陽ホールディングス 9,700 3,770.00 36,569,000
DIC 53,300 3,595.00 191,613,500
サカタインクス 25,700 1,204.00 30,942,800
東洋インキSCホールディングス
24,800 2,643.00 65,546,400
T&K TOKA 9,100 1,072.00 9,755,200
アルプス技研 10,100 1,995.00 20,149,500
サニックス 20,500 215.00 4,407,500
ダイオーズ 2,700 1,390.00 3,753,000
日本空調サービス 13,100 689.00 9,025,900
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オリエンタルランド 135,900 12,175.00 1,654,582,500
フォーカスシステムズ 8,000 1,003.00 8,024,000
ダスキン 30,900 2,756.00 85,160,400
パーク24 69,400 2,671.00 185,367,400
明光ネットワークジャパン 14,600 930.00 13,578,000
ファルコホールディングス 6,400 1,437.00 9,196,800
クレスコ 3,600 3,385.00 12,186,000
フジ・メディア・ホールディングス 122,400 1,669.00 204,285,600
秀英予備校 2,500 498.00 1,245,000
田谷 2,100 646.00 1,356,600
ラウンドワン 35,700 1,437.00 51,300,900
リゾートトラスト 48,600 1,577.00 76,642,200
オービック 40,900 10,700.00 437,630,000
ジャストシステム 16,800 2,821.00 47,392,800
TDCソフト 10,400 937.00 9,744,800
ヤフー 770,400 308.00 237,283,200
ビー・エム・エル 14,800 3,345.00 49,506,000
ワタベウェディング 1,900 688.00 1,307,200
トレンドマイクロ 62,900 5,350.00 336,515,000
りらいあコミュニケーションズ 20,800 985.00 20,488,000
インフォメーション・ディベロプメン
3,400 1,400.00 4,760,000
ト
リソー教育 58,600 483.00 28,303,800
日本オラクル 23,900 8,290.00 198,131,000
早稲田アカデミー 1,600 1,651.00 2,641,600
アルファシステムズ 3,700 2,657.00 9,830,900
フューチャー 16,000 1,723.00 27,568,000
CAC Holdings 8,500 1,274.00 10,829,000
ソフトバンク・テクノロジー 5,000 2,068.00 10,340,000
トーセ 3,200 842.00 2,694,400
ユー・エス・エス 140,300 2,021.00 283,546,300
オービックビジネスコンサルタント 12,100 4,425.00 53,542,500
伊藤忠テクノソリューションズ 53,800 2,658.00 143,000,400
アイティフォー 14,400 849.00 12,225,600
東京個別指導学院 4,100 1,223.00 5,014,300
東計電算 1,700 3,015.00 5,125,500
サイバーエージェント 70,900 3,445.00 244,250,500
楽天 536,100 836.00 448,179,600
エックスネット 2,300 864.00 1,987,200
クリーク・アンド・リバー社 6,800 1,167.00 7,935,600
テー・オー・ダブリュー 10,200 788.00 8,037,600
大塚商会 63,900 4,010.00 256,239,000
サイボウズ 13,900 631.00 8,770,900
ソフトブレーン 9,500 500.00 4,750,000
セントラルスポーツ 4,300 3,480.00 14,964,000
パラカ 3,100 1,900.00 5,890,000
電通国際情報サービス 7,300 3,595.00 26,243,500
デジタルガレージ 23,000 3,045.00 70,035,000
イーエムシステムズ 9,600 1,273.00 12,220,800
ウェザーニューズ 4,000 3,160.00 12,640,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CIJ 9,300 816.00 7,588,800
東洋ビジネスエンジニアリング 1,100 2,036.00 2,239,600
日本エンタープライズ 12,700 176.00 2,235,200
WOWOW 5,700 3,045.00 17,356,500
スカラ 8,400 838.00 7,039,200
フルキャストホールディングス 11,500 2,221.00 25,541,500
エン・ジャパン 12,600 3,820.00 48,132,000
富士フイルムホールディングス 249,900 5,049.00 1,261,745,100
コニカミノルタ 262,800 1,093.00 287,240,400
資生堂 239,100 7,331.00 1,752,842,100
ライオン 167,600 2,252.00 377,435,200
高砂香料工業 8,300 3,610.00 29,963,000
マンダム 27,100 2,823.00 76,503,300
ミルボン 14,900 5,020.00 74,798,000
ファンケル 53,600 2,609.00 139,842,400
コーセー 20,400 18,260.00 372,504,000
コタ 5,800 1,494.00 8,665,200
シーボン 1,400 2,667.00 3,733,800
ポーラ・オルビスホールディングス 51,400 3,205.00 164,737,000
ノエビアホールディングス 7,700 5,340.00 41,118,000
アジュバンコスメジャパン 2,800 997.00 2,791,600
エステー 8,600 1,957.00 16,830,200
アグロ カネショウ 4,900 2,096.00 10,270,400
コニシ 21,300 1,642.00 34,974,600
長谷川香料 14,400 1,756.00 25,286,400
星光PMC 8,100 895.00 7,249,500
小林製薬 33,700 9,090.00 306,333,000
荒川化学工業 10,800 1,424.00 15,379,200
メック 8,300 1,166.00 9,677,800
日本高純度化学 3,200 2,359.00 7,548,800
タカラバイオ 31,500 2,481.00 78,151,500
JCU 15,600 1,819.00 28,376,400
新田ゼラチン 7,700 721.00 5,551,700
OATアグリオ 1,700 1,740.00 2,958,000
デクセリアルズ 31,000 830.00 25,730,000
アース製薬 9,100 5,050.00 45,955,000
北興化学工業
12,500 555.00 6,937,500
大成ラミック 3,700 2,840.00 10,508,000
クミアイ化学工業 49,800 716.00 35,656,800
日本農薬 28,900 483.00 13,958,700
昭和シェル石油 111,400 1,680.00 187,152,000
富士興産 4,600 674.00 3,100,400
ニチレキ 15,400 1,125.00 17,325,000
ユシロ化学工業 6,300 1,327.00 8,360,100
ビーピー・カストロール
4,300 1,351.00 5,809,300
富士石油 29,500 281.00 8,289,500
MORESCO 4,400 1,607.00 7,070,800
出光興産 93,200 3,980.00 370,936,000
JXTGホールディングス 2,023,400 536.20 1,084,947,080
コスモエネルギーホールディングス 34,900 2,386.00 83,271,400
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横浜ゴム 69,700 2,283.00 159,125,100
TOYO TIRE 61,800 1,364.00 84,295,200
ブリヂストン 369,800 4,452.00 1,646,349,600
住友ゴム工業 108,100 1,407.00 152,096,700
藤倉ゴム工業 10,700 438.00 4,686,600
オカモト 8,400 5,830.00 48,972,000
アキレス 8,700 2,033.00 17,687,100
フコク 5,400 886.00 4,784,400
ニッタ 13,600 3,890.00 52,904,000
クリエートメディック 4,000 999.00 3,996,000
住友理工 23,300 1,044.00 24,325,200
三ツ星ベルト 15,800 2,194.00 34,665,200
バンドー化学 22,900 1,190.00 27,251,000
AGC 118,900 3,855.00 458,359,500
日本板硝子 57,600 974.00 56,102,400
石塚硝子 1,600 1,746.00 2,793,600
有沢製作所 19,000 837.00 15,903,000
日本山村硝子 5,100 1,512.00 7,711,200
日本電気硝子 52,000 3,065.00 159,380,000
オハラ 4,800 1,783.00 8,558,400
住友大阪セメント 24,300 4,665.00 113,359,500
太平洋セメント 76,000 3,795.00 288,420,000
リソルホールディングス 1,300 4,360.00 5,668,000
日本ヒューム 12,100 835.00 10,103,500
日本コンクリート工業 26,200 289.00 7,571,800
三谷セキサン 5,600 2,979.00 16,682,400
アジアパイルホールディングス 17,200 650.00 11,180,000
東海カーボン 109,300 1,606.00 175,535,800
日本カーボン 5,800 5,310.00 30,798,000
東洋炭素 7,100 2,227.00 15,811,700
ノリタケカンパニーリミテド 7,200 5,530.00 39,816,000
TOTO 92,500 4,310.00 398,675,000
日本碍子 146,700 1,725.00 253,057,500
日本特殊陶業 101,500 2,429.00 246,543,500
ダントーホールディングス 9,400 120.00 1,128,000
MARUWA 4,200 6,340.00 26,628,000
品川リフラクトリーズ
3,200 3,515.00 11,248,000
黒崎播磨 2,400 5,940.00 14,256,000
ヨータイ 10,700 615.00 6,580,500
イソライト工業 6,300 572.00 3,603,600
東京窯業 15,400 411.00 6,329,400
ニッカトー 5,500 1,057.00 5,813,500
フジミインコーポレーテッド 10,700 2,380.00 25,466,000
クニミネ工業 4,100 835.00 3,423,500
エーアンドエーマテリアル
2,400 1,161.00 2,786,400
ニチアス 32,900 2,109.00 69,386,100
新日鐵住金 552,700 2,030.50 1,122,257,350
神戸製鋼所 217,700 877.00 190,922,900
中山製鋼所 16,300 498.00 8,117,400
合同製鐵 5,800 1,723.00 9,993,400
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ジェイ エフ イー ホールディング
321,200 1,941.00 623,449,200
ス
東京製鐵 63,800 903.00 57,611,400
共英製鋼 13,400 1,758.00 23,557,200
大和工業 25,300 3,085.00 78,050,500
東京鐵鋼 4,900 1,186.00 5,811,400
大阪製鐵 7,900 1,856.00 14,662,400
淀川製鋼所 16,000 2,214.00 35,424,000
丸一鋼管 42,100 3,330.00 140,193,000
モリ工業
3,600 2,605.00 9,378,000
大同特殊鋼 19,500 4,745.00 92,527,500
日本高周波鋼業 4,300 537.00 2,309,100
日本冶金工業 98,700 249.00 24,576,300
山陽特殊製鋼 15,000 2,539.00 38,085,000
愛知製鋼 6,600 3,550.00 23,430,000
日立金属 128,200 1,128.00 144,609,600
日本金属 2,800 1,343.00 3,760,400
大平洋金属 8,100 2,963.00 24,000,300
新日本電工 71,400 236.00 16,850,400
栗本鐵工所 6,000 1,540.00 9,240,000
虹 技 1,800 1,402.00 2,523,600
日本鋳鉄管 1,300 931.00 1,210,300
日本製鋼所 36,100 2,061.00 74,402,100
三菱製鋼 8,800 1,659.00 14,599,200
日亜鋼業 17,200 339.00 5,830,800
日本精線 1,700 3,455.00 5,873,500
エンビプロ・ホールディングス 2,500 675.00 1,687,500
大紀アルミニウム工業所 19,700 628.00 12,371,600
日本軽金属ホールディングス 324,000 244.00 79,056,000
三井金属鉱業 32,100 2,721.00 87,344,100
東邦亜鉛 6,600 3,340.00 22,044,000
三菱マテリアル 78,500 3,115.00 244,527,500
住友金属鉱山 162,900 3,345.00 544,900,500
DOWAホールディングス 27,800 3,585.00 99,663,000
古河機械金属 19,600 1,494.00 29,282,400
エス・サイエンス 53,500 62.00 3,317,000
大阪チタニウムテクノロジーズ 13,800 1,724.00 23,791,200
東邦チタニウム 21,400 953.00 20,394,200
UACJ 18,100 2,238.00 40,507,800
CKサンエツ 2,200 3,450.00 7,590,000
古河電気工業 34,300 3,605.00 123,651,500
住友電気工業 444,600 1,567.00 696,688,200
フジクラ 143,700 495.00 71,131,500
昭和電線ホールディングス 13,900 718.00 9,980,200
東京特殊電線 1,500 2,184.00 3,276,000
タツタ電線 23,700 511.00 12,110,700
カナレ電気 2,000 1,879.00 3,758,000
平河ヒューテック 5,000 1,670.00 8,350,000
リョービ 14,600 2,796.00 40,821,600
アーレスティ 14,700 696.00 10,231,200
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アサヒホールディングス 22,400 2,193.00 49,123,200
東洋製罐グループホールディングス 75,800 2,339.00 177,296,200
ホッカンホールディングス 6,000 1,771.00 10,626,000
コロナ 6,500 1,064.00 6,916,000
横河ブリッジホールディングス 22,200 2,002.00 44,444,400
OSJBホールディングス 59,900 282.00 16,891,800
駒井ハルテック 2,300 1,980.00 4,554,000
高田機工 1,000 2,680.00 2,680,000
三和ホールディングス 122,900 1,304.00 160,261,600
文化シヤッター 35,100 837.00 29,378,700
三協立山 16,500 1,497.00 24,700,500
アルインコ 9,400 995.00 9,353,000
東洋シヤッター 3,000 720.00 2,160,000
LIXILグループ 175,600 1,530.00 268,668,000
日本フイルコン 9,300 536.00 4,984,800
ノーリツ 26,500 1,655.00 43,857,500
長府製作所 12,000 2,224.00 26,688,000
リンナイ 21,200 7,420.00 157,304,000
ユニプレス 23,200 2,028.00 47,049,600
ダイニチ工業 6,400 723.00 4,627,200
日東精工 16,500 547.00 9,025,500
三洋工業 1,500 1,872.00 2,808,000
岡部 24,100 980.00 23,618,000
ジーテクト 13,100 1,702.00 22,296,200
中国工業 1,900 561.00 1,065,900
東プレ 22,200 2,415.00 53,613,000
高周波熱錬 22,800 899.00 20,497,200
東京製綱 7,300 1,035.00 7,555,500
サンコール 6,800 705.00 4,794,000
モリテックスチール 9,400 451.00 4,239,400
パイオラックス 19,100 2,358.00 45,037,800
エイチワン 11,700 1,113.00 13,022,100
日本発条 118,500 1,056.00 125,136,000
中央発條 1,400 2,971.00 4,159,400
アドバネクス 1,600 1,790.00 2,864,000
三浦工業 51,500 2,604.00 134,106,000
タクマ
43,400 1,533.00 66,532,200
テクノプロ・ホールディングス 23,100 6,070.00 140,217,000
アトラ 2,300 403.00 926,900
インターワークス 2,300 743.00 1,708,900
アイ・アールジャパンホールディング
3,600 1,473.00 5,302,800
ス
KeePer技研 3,900 1,138.00 4,438,200
ファーストロジック 2,300 703.00 1,616,900
三機サービス 1,900 1,457.00 2,768,300
Gunosy 7,200 2,579.00 18,568,800
デザインワン・ジャパン 2,300 329.00 756,700
イー・ガーディアン 5,500 2,203.00 12,116,500
リブセンス 6,300 285.00 1,795,500
ジャパンマテリアル 31,500 1,450.00 45,675,000
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ベクトル 14,100 1,467.00 20,684,700
ウチヤマホールディングス 5,900 449.00 2,649,100
ライクキッズネクスト 2,500 887.00 2,217,500
キャリアリンク 4,300 408.00 1,754,400
IBJ 7,800 881.00 6,871,800
アサンテ 4,700 2,199.00 10,335,300
N・フィールド 7,500 881.00 6,607,500
バリューHR 2,500 2,214.00 5,535,000
M&Aキャピタルパートナーズ 2,900 5,300.00 15,370,000
ライドオンエクスプレスホールディン
4,800 1,189.00 5,707,200
グス
ERIホールディングス 3,300 808.00 2,666,400
アビスト 1,800 3,300.00 5,940,000
シグマクシス 5,500 954.00 5,247,000
ウィルグループ 7,500 1,340.00 10,050,000
エスクロー・エージェント・ジャパン 16,100 263.00 4,234,300
日本ビューホテル 3,800 1,132.00 4,301,600
リクルートホールディングス 823,600 3,072.00 2,530,099,200
エラン 8,000 1,473.00 11,784,000
ツガミ 26,800 788.00 21,118,400
オークマ 15,100 6,160.00 93,016,000
東芝機械 13,400 2,301.00 30,833,400
アマダホールディングス 183,500 1,187.00 217,814,500
アイダエンジニアリング 32,900 834.00 27,438,600
滝澤鉄工所 3,700 1,748.00 6,467,600
FUJI 35,600 1,594.00 56,746,400
牧野フライス製作所 13,900 4,685.00 65,121,500
オーエスジー 58,600 2,246.00 131,615,600
ダイジェット工業 1,400 1,696.00 2,374,400
旭ダイヤモンド工業 31,200 824.00 25,708,800
DMG森精機 75,300 1,491.00 112,272,300
ソディック 26,000 863.00 22,438,000
ディスコ 16,100 16,310.00 262,591,000
日東工器 6,500 2,323.00 15,099,500
日進工具 3,500 2,468.00 8,638,000
パンチ工業 8,300 635.00 5,270,500
冨士ダイス 5,300 719.00 3,810,700
土木管理総合試験所 5,100 528.00 2,692,800
日本郵政 942,200 1,346.00 1,268,201,200
ベルシステム24ホールディングス 19,300 1,530.00 29,529,000
鎌倉新書 8,400 1,889.00 15,867,600
一蔵 1,300 615.00 799,500
LITALICO 2,700 1,987.00 5,364,900
グローバルグループ 1,400 883.00 1,236,200
エボラブルアジア 3,300 2,685.00 8,860,500
アトラエ 2,200 3,445.00 7,579,000
ストライク 3,000 2,165.00 6,495,000
ソラスト 28,000 1,174.00 32,872,000
セラク 2,600 600.00 1,560,000
インソース 3,800 2,414.00 9,173,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
豊田自動織機 97,300 5,700.00 554,610,000
豊和工業 6,600 860.00 5,676,000
OKK 4,900 856.00 4,194,400
石川製作所 2,900 1,204.00 3,491,600
東洋機械金属 8,700 617.00 5,367,900
津田駒工業 2,600 1,999.00 5,197,400
エンシュウ 3,100 1,222.00 3,788,200
島精機製作所 16,400 3,885.00 63,714,000
オプトラン 11,600 2,272.00 26,355,200
NCホールディングス 3,800 487.00 1,850,600
フリュー 9,700 1,037.00 10,058,900
ヤマシンフィルタ 20,700 729.00 15,090,300
日阪製作所 14,700 900.00 13,230,000
やまびこ 23,000 1,069.00 24,587,000
平田機工 5,600 6,880.00 38,528,000
ペガサスミシン製造 11,200 679.00 7,604,800
マルマエ 3,300 724.00 2,389,200
タツモ 3,800 846.00 3,214,800
ナブテスコ 65,400 3,020.00 197,508,000
三井海洋開発 12,600 3,065.00 38,619,000
レオン自動機 11,700 1,663.00 19,457,100
SMC 35,200 41,230.00 1,451,296,000
新川 9,100 525.00 4,777,500
ホソカワミクロン 4,200 4,920.00 20,664,000
ユニオンツール 5,200 3,095.00 16,094,000
オイレス工業 16,600 1,959.00 32,519,400
日精エー・エス・ビー機械 3,500 4,105.00 14,367,500
サトーホールディングス 14,400 2,741.00 39,470,400
技研製作所 8,300 3,435.00 28,510,500
日本エアーテック 3,800 595.00 2,261,000
カワタ 2,500 1,459.00 3,647,500
日精樹脂工業 10,000 917.00 9,170,000
オカダアイヨン 4,100 1,500.00 6,150,000
ワイエイシイホールディングス 4,900 827.00 4,052,300
小松製作所 544,700 2,851.00 1,552,939,700
住友重機械工業 68,800 3,920.00 269,696,000
日立建機
48,200 2,918.00 140,647,600
日工 3,300 2,231.00 7,362,300
巴工業 5,200 2,343.00 12,183,600
井関農機 12,000 1,642.00 19,704,000
TOWA 10,400 700.00 7,280,000
丸山製作所 2,600 1,341.00 3,486,600
北川鉄工所 5,400 2,401.00 12,965,400
シンニッタン 18,700 347.00 6,488,900
ローツェ
5,300 1,718.00 9,105,400
タカキタ 4,300 617.00 2,653,100
クボタ 644,500 1,571.50 1,012,831,750
荏原実業 3,500 2,203.00 7,710,500
東洋エンジニアリング 16,000 749.00 11,984,000
三菱化工機 4,200 1,564.00 6,568,800
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
月島機械 23,900 1,391.00 33,244,900
帝国電機製作所 8,400 1,275.00 10,710,000
東京機械製作所 4,700 415.00 1,950,500
新東工業 28,400 1,047.00 29,734,800
澁谷工業 10,500 3,345.00 35,122,500
アイチコーポレーション 20,900 712.00 14,880,800
小森コーポレーション 32,400 1,221.00 39,560,400
鶴見製作所 9,300 1,797.00 16,712,100
住友精密工業 2,000 2,887.00 5,774,000
酒井重工業 2,300 2,344.00 5,391,200
荏原製作所 53,300 3,140.00 167,362,000
石井鐵工所 1,900 1,789.00 3,399,100
酉島製作所 12,200 950.00 11,590,000
北越工業 12,400 1,204.00 14,929,600
千代田化工建設 97,400 310.00 30,194,000
ダイキン工業 164,200 12,200.00 2,003,240,000
オルガノ 4,300 3,210.00 13,803,000
トーヨーカネツ 4,500 2,285.00 10,282,500
栗田工業 65,100 2,890.00 188,139,000
椿本チエイン 15,700 4,125.00 64,762,500
大同工業 5,700 901.00 5,135,700
日機装 38,900 1,267.00 49,286,300
木村化工機 10,000 396.00 3,960,000
新興プランテック 24,200 1,252.00 30,298,400
アネスト岩田 18,700 1,005.00 18,793,500
ダイフク 66,200 5,760.00 381,312,000
サムコ 3,400 959.00 3,260,600
加藤製作所 6,200 2,732.00 16,938,400
油研工業 2,000 1,883.00 3,766,000
タダノ 58,000 1,181.00 68,498,000
フジテック 43,700 1,267.00 55,367,900
CKD 33,500 1,047.00 35,074,500
キトー 9,100 1,848.00 16,816,800
平和 33,500 2,218.00 74,303,000
理想科学工業 10,600 1,949.00 20,659,400
SANKYO 30,100 4,080.00 122,808,000
日本金銭機械
13,300 1,105.00 14,696,500
マースグループホールディングス 7,600 2,180.00 16,568,000
福島工業 7,400 3,920.00 29,008,000
オーイズミ 5,000 367.00 1,835,000
ダイコク電機 5,500 1,500.00 8,250,000
竹内製作所 20,100 2,054.00 41,285,400
アマノ 34,400 2,385.00 82,044,000
JUKI 16,700 1,326.00 22,144,200
サンデンホールディングス
14,800 838.00 12,402,400
蛇の目ミシン工業 11,000 489.00 5,379,000
ブラザー工業 156,700 2,077.00 325,465,900
マックス 18,500 1,494.00 27,639,000
モリタホールディングス 21,000 1,835.00 38,535,000
グローリー 33,300 2,679.00 89,210,700
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新晃工業 11,200 1,585.00 17,752,000
大和冷機工業 17,400 1,238.00 21,541,200
セガサミーホールディングス 119,400 1,320.00 157,608,000
日本ピストンリング 4,400 1,697.00 7,466,800
リケン 5,600 5,340.00 29,904,000
TPR 16,200 2,434.00 39,430,800
ツバキ・ナカシマ 18,300 2,024.00 37,039,200
ホシザキ 35,200 7,860.00 276,672,000
大豊工業 9,800 996.00 9,760,800
日本精工 247,000 1,054.00 260,338,000
NTN 258,300 359.00 92,729,700
ジェイテクト 115,300 1,397.00 161,074,100
不二越 11,200 4,570.00 51,184,000
ミネベアミツミ 223,400 1,821.00 406,811,400
日本トムソン 35,800 561.00 20,083,800
THK 75,000 2,858.00 214,350,000
ユーシン精機 9,400 1,087.00 10,217,800
前澤給装工業 4,700 1,925.00 9,047,500
イーグル工業 14,800 1,349.00 19,965,200
前澤工業 8,100 358.00 2,899,800
日本ピラー工業 12,200 1,415.00 17,263,000
キッツ 48,800 831.00 40,552,800
日立製作所 541,600 3,500.00 1,895,600,000
三菱電機 1,202,900 1,433.00 1,723,755,700
富士電機 78,100 3,590.00 280,379,000
東洋電機製造 4,800 1,318.00 6,326,400
安川電機 139,500 3,400.00 474,300,000
シンフォニア テクノロジー 16,700 1,379.00 23,029,300
明電舎 23,800 1,650.00 39,270,000
オリジン電気 3,300 2,310.00 7,623,000
山洋電気 5,800 4,190.00 24,302,000
デンヨー 11,100 1,437.00 15,950,700
ベイカレント・コンサルティング 6,100 3,370.00 20,557,000
アイモバイル 2,800 881.00 2,466,800
キャリアインデックス 4,000 899.00 3,596,000
MS-Japan 4,700 1,784.00 8,384,800
船場
2,000 948.00 1,896,000
グレイステクノロジー 3,100 2,233.00 6,922,300
ジャパンエレベーターサービスホール
6,800 2,113.00 14,368,400
ディングス
フルテック 1,300 1,127.00 1,465,100
グリーンズ 2,600 1,440.00 3,744,000
ツナグ・ソリューションズ 1,000 629.00 629,000
日総工産 2,900 2,627.00 7,618,300
キュービーネットホールディングス 5,300 2,075.00 10,997,500
三櫻工業 15,500 558.00 8,649,000
マキタ 146,400 4,015.00 587,796,000
東芝テック 15,100 3,105.00 46,885,500
芝浦メカトロニクス 2,200 3,655.00 8,041,000
マブチモーター 33,300 3,900.00 129,870,000
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日本電産 144,800 14,115.00 2,043,852,000
ユー・エム・シー・エレクトロニクス 6,500 1,892.00 12,298,000
トレックス・セミコンダクター 4,100 1,169.00 4,792,900
東光高岳 6,100 1,420.00 8,662,000
ダブル・スコープ 17,600 1,427.00 25,115,200
宮越ホールディングス 4,500 1,072.00 4,824,000
ダイヘン 13,200 2,742.00 36,194,400
田淵電機 16,500 124.00 2,046,000
ヤーマン 17,500 1,443.00 25,252,500
JVCケンウッド 89,900 270.00 24,273,000
ミマキエンジニアリング 10,800 770.00 8,316,000
第一精工 5,100 1,081.00 5,513,100
日新電機 28,200 1,026.00 28,933,200
大崎電気工業 24,100 692.00 16,677,200
オムロン 127,800 4,940.00 631,332,000
日東工業 19,300 2,281.00 44,023,300
IDEC 16,200 2,128.00 34,473,600
不二電機工業 1,300 1,305.00 1,696,500
ジーエス・ユアサ コーポレーション 43,200 2,292.00 99,014,400
サクサホールディングス 3,000 1,863.00 5,589,000
メルコホールディングス 5,000 3,900.00 19,500,000
テクノメディカ 2,700 2,111.00 5,699,700
日本電気 155,700 3,770.00 586,989,000
富士通 116,000 7,594.00 880,904,000
沖電気工業 52,100 1,304.00 67,938,400
岩崎通信機 5,700 826.00 4,708,200
電気興業 6,300 2,714.00 17,098,200
サンケン電気 14,100 2,275.00 32,077,500
ナカヨ 2,300 1,412.00 3,247,600
アイホン 6,800 1,745.00 11,866,000
ルネサスエレクトロニクス 124,600 680.00 84,728,000
セイコーエプソン 149,200 1,675.00 249,910,000
ワコム 87,100 471.00 41,024,100
アルバック 24,000 3,345.00 80,280,000
アクセル 5,000 515.00 2,575,000
EIZO 11,000 4,700.00 51,700,000
ジャパンディスプレイ
285,300 73.00 20,826,900
日本信号 30,600 990.00 30,294,000
京三製作所 25,900 406.00 10,515,400
能美防災 15,900 2,020.00 32,118,000
ホーチキ 7,700 1,156.00 8,901,200
星和電機 4,100 431.00 1,767,100
エレコム 11,100 3,385.00 37,573,500
パナソニック 1,374,300 1,053.50 1,447,825,050
シャープ
119,400 1,371.00 163,697,400
アンリツ 77,400 2,207.00 170,821,800
富士通ゼネラル 36,800 1,523.00 56,046,400
ソニー 806,900 5,377.00 4,338,701,300
TDK 62,900 9,030.00 567,987,000
帝国通信工業 5,300 1,211.00 6,418,300
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
タムラ製作所 46,500 599.00 27,853,500
アルプスアルパイン 125,200 2,303.00 288,335,600
池上通信機 3,800 1,161.00 4,411,800
パイオニア 202,800 65.00 13,182,000
日本電波工業 11,100 366.00 4,062,600
鈴木 6,100 676.00 4,123,600
日本トリム 2,300 5,560.00 12,788,000
ローランド ディー.ジー. 6,100 2,229.00 13,596,900
フォスター電機 14,100 1,602.00 22,588,200
クラリオン 10,700 2,499.00 26,739,300
SMK 3,400 2,697.00 9,169,800
ヨコオ 8,600 1,616.00 13,897,600
ティアック 8,600 202.00 1,737,200
ホシデン 35,400 934.00 33,063,600
ヒロセ電機 17,200 11,830.00 203,476,000
日本航空電子工業 27,600 1,485.00 40,986,000
TOA 12,900 1,031.00 13,299,900
マクセルホールディングス 25,900 1,645.00 42,605,500
古野電気 15,500 975.00 15,112,500
ユニデンホールディングス 3,600 2,304.00 8,294,400
スミダコーポレーション 10,300 1,488.00 15,326,400
アイコム 6,600 2,246.00 14,823,600
リオン 5,500 1,920.00 10,560,000
本多通信工業 10,400 570.00 5,928,000
船井電機 12,200 792.00 9,662,400
横河電機 120,400 2,175.00 261,870,000
新電元工業 4,200 4,465.00 18,753,000
アズビル 77,700 2,471.00 191,996,700
東亜ディーケーケー 6,000 857.00 5,142,000
日本光電工業 53,000 3,335.00 176,755,000
チノー 4,200 1,321.00 5,548,200
共和電業 12,500 374.00 4,675,000
日本電子材料 4,700 723.00 3,398,100
堀場製作所 23,800 5,900.00 140,420,000
アドバンテスト 82,000 2,608.00 213,856,000
小野測器 5,700 614.00 3,499,800
エスペック
10,700 2,089.00 22,352,300
キーエンス 59,000 68,050.00 4,014,950,000
日置電機 6,300 4,415.00 27,814,500
シスメックス 93,700 6,913.00 647,748,100
日本マイクロニクス 19,500 799.00 15,580,500
メガチップス 9,500 2,099.00 19,940,500
OBARA GROUP 7,000 3,935.00 27,545,000
IMAGICA GROUP 10,100 492.00 4,969,200
澤藤電機
1,500 1,709.00 2,563,500
デンソー 264,900 4,847.00 1,283,970,300
原田工業 3,800 977.00 3,712,600
コーセル 15,300 1,192.00 18,237,600
イリソ電子工業 11,000 5,010.00 55,110,000
オプテックスグループ 21,200 2,047.00 43,396,400
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
千代田インテグレ 5,000 2,169.00 10,845,000
アイ・オー・データ機器 4,500 1,166.00 5,247,000
レーザーテック 24,700 4,120.00 101,764,000
スタンレー電気 85,000 3,245.00 275,825,000
岩崎電気 4,700 1,384.00 6,504,800
ウシオ電機 72,900 1,300.00 94,770,000
岡谷電機産業 8,700 387.00 3,366,900
ヘリオス テクノ ホールディング 11,200 713.00 7,985,600
エノモト 2,500 951.00 2,377,500
日本セラミック 12,200 2,877.00 35,099,400
遠藤照明 6,100 717.00 4,373,700
古河電池 8,700 757.00 6,585,900
双信電機 5,900 427.00 2,519,300
山一電機 8,800 1,170.00 10,296,000
図研 7,800 1,589.00 12,394,200
日本電子 23,800 1,858.00 44,220,400
カシオ計算機 106,400 1,539.00 163,749,600
ファナック 114,300 19,330.00 2,209,419,000
日本シイエムケイ 30,700 685.00 21,029,500
エンプラス 5,400 3,040.00 16,416,000
大真空 4,400 877.00 3,858,800
ローム 58,100 7,410.00 430,521,000
浜松ホトニクス 86,300 4,050.00 349,515,000
三井ハイテック 13,300 1,026.00 13,645,800
新光電気工業 40,400 832.00 33,612,800
京セラ 183,400 6,261.00 1,148,267,400
協栄産業 1,400 1,619.00 2,266,600
太陽誘電 53,500 2,356.00 126,046,000
村田製作所 126,200 17,920.00 2,261,504,000
ユーシン 19,100 982.00 18,756,200
双葉電子工業 19,600 1,770.00 34,692,000
日東電工 90,900 5,981.00 543,672,900
北陸電気工業 4,500 1,076.00 4,842,000
東海理化電機製作所 31,600 2,048.00 64,716,800
ニチコン 37,900 1,018.00 38,582,200
日本ケミコン 8,600 2,134.00 18,352,400
KOA 18,200 1,625.00 29,575,000
三井E&Sホールディングス 43,500 1,243.00 54,070,500
日立造船 95,100 350.00 33,285,000
三菱重工業 201,600 4,402.00 887,443,200
川崎重工業 93,600 2,882.00 269,755,200
IHI 92,400 2,995.00 276,738,000
名村造船所 36,200 418.00 15,131,600
サノヤスホールディングス 16,000 178.00 2,848,000
スプリックス
3,200 2,726.00 8,723,200
日本車輌製造 4,400 2,756.00 12,126,400
三菱ロジスネクスト 14,300 1,464.00 20,935,200
近畿車輌 1,800 2,091.00 3,763,800
FPG 37,400 1,031.00 38,559,400
島根銀行 2,700 708.00 1,911,600
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じもとホールディングス 81,100 125.00 10,137,500
全国保証 33,400 4,010.00 133,934,000
めぶきフィナンシャルグループ 616,100 305.00 187,910,500
東京きらぼしフィナンシャルグループ 16,000 1,596.00 25,536,000
九州フィナンシャルグループ 194,600 456.00 88,737,600
かんぽ生命保険 44,800 2,492.00 111,641,600
ゆうちょ銀行 335,900 1,249.00 419,539,100
富山第一銀行 28,100 384.00 10,790,400
コンコルディア・フィナンシャルグ
755,800 462.00 349,179,600
ループ
ジェイリース 2,600 387.00 1,006,200
西日本フィナンシャルホールディング
75,900 995.00 75,520,500
ス
マーキュリアインベストメント 4,700 709.00 3,332,300
イントラスト 3,400 434.00 1,475,600
日本モーゲージサービス 1,600 1,330.00 2,128,000
CASA 4,100 1,067.00 4,374,700
アルヒ 10,800 2,115.00 22,842,000
プレミアグループ 2,500 3,500.00 8,750,000
日産自動車 1,418,700 952.80 1,351,737,360
いすゞ自動車 380,300 1,606.50 610,951,950
トヨタ自動車 1,340,600 6,774.00 9,081,224,400 *
日野自動車 150,100 1,038.00 155,803,800
三菱自動車工業 445,100 635.00 282,638,500
エフテック 8,500 990.00 8,415,000
レシップホールディングス 4,500 731.00 3,289,500
GMB 2,400 954.00 2,289,600
ファルテック 2,100 916.00 1,923,600
武蔵精密工業 28,900 1,587.00 45,864,300
日産車体 23,500 1,010.00 23,735,000
新明和工業 54,000 1,384.00 74,736,000
極東開発工業 24,000 1,505.00 36,120,000
日信工業 21,900 1,574.00 34,470,600
トピー工業 9,900 2,403.00 23,789,700
ティラド 4,400 2,389.00 10,511,600
曙ブレーキ工業 66,700 170.00 11,339,000
タチエス 20,500 1,703.00 34,911,500
NOK 64,600 1,812.00 117,055,200
フタバ産業 33,600 602.00 20,227,200
KYB 12,500 3,015.00 37,687,500
市光工業 18,100 691.00 12,507,100
大同メタル工業 19,600 803.00 15,738,800
プレス工業 59,600 612.00 36,475,200
ミクニ 15,500 493.00 7,641,500
太平洋工業 25,200 1,784.00 44,956,800
ケーヒン 27,600 1,969.00 54,344,400
河西工業 14,800 933.00 13,808,400
アイシン精機 99,100 4,390.00 435,049,000
マツダ 377,500 1,298.00 489,995,000
今仙電機製作所 11,200 1,025.00 11,480,000
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本田技研工業 1,014,900 3,151.00 3,197,949,900
スズキ 220,100 5,788.00 1,273,938,800
SUBARU 373,500 2,844.00 1,062,234,000
安永 5,900 1,558.00 9,192,200
ヤマハ発動機 169,900 2,323.00 394,677,700
ショーワ 28,400 1,597.00 45,354,800
小糸製作所 72,100 6,690.00 482,349,000
TBK 14,300 436.00 6,234,800
エクセディ 16,300 2,659.00 43,341,700
ミツバ 22,200 721.00 16,006,200
豊田合成 38,800 2,499.00 96,961,200
愛三工業 18,700 758.00 14,174,600
盟和産業 1,900 1,078.00 2,048,200
日本プラスト 9,500 847.00 8,046,500
ヨロズ 11,200 1,627.00 18,222,400
エフ・シー・シー 21,600 2,667.00 57,607,200
新家工業 2,700 1,679.00 4,533,300
シマノ 48,500 17,570.00 852,145,000
テイ・エス テック 27,900 3,270.00 91,233,000
関西みらいフィナンシャルグループ 55,800 824.00 45,979,200
三十三フィナンシャルグループ 10,300 1,616.00 16,644,800
第四北越フィナンシャルグループ 20,600 3,550.00 73,130,000
ジャムコ 6,000 2,535.00 15,210,000
小野建 10,500 1,612.00 16,926,000
はるやまホールディングス 5,500 865.00 4,757,500
南陽 2,500 2,297.00 5,742,500
ノジマ 21,100 1,992.00 42,031,200
佐鳥電機 8,700 971.00 8,447,700
カッパ・クリエイト 16,700 1,423.00 23,764,100
エコートレーディング 2,600 599.00 1,557,400
伯東 8,100 1,233.00 9,987,300
コンドーテック 9,100 1,042.00 9,482,200
中山福 6,600 550.00 3,630,000
ライトオン 9,900 792.00 7,840,800
ナガイレーベン 17,100 2,369.00 40,509,900
ジーンズメイト 3,700 488.00 1,805,600
三菱食品
13,000 2,878.00 37,414,000
良品計画 16,800 26,830.00 450,744,000
三城ホールディングス 14,700 399.00 5,865,300
松田産業 8,700 1,467.00 12,762,900
第一興商 17,600 5,490.00 96,624,000
メディパルホールディングス 127,900 2,609.00 333,691,100
アドヴァン 18,100 1,005.00 18,190,500
SPK 2,500 2,363.00 5,907,500
萩原電気ホールディングス
4,400 3,025.00 13,310,000
アルビス 4,500 2,368.00 10,656,000
アズワン 8,500 8,390.00 71,315,000
スズデン 4,200 1,794.00 7,534,800
尾家産業 3,400 1,319.00 4,484,600
シモジマ 7,300 1,130.00 8,249,000
142/302
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ドウシシャ 11,200 1,747.00 19,566,400
小津産業 2,600 1,880.00 4,888,000
コナカ 15,200 443.00 6,733,600
高速 7,100 1,192.00 8,463,200
ハウス オブ ローゼ 1,500 1,826.00 2,739,000
G-7ホールディングス 3,500 2,278.00 7,973,000
たけびし 4,200 1,518.00 6,375,600
イオン北海道 11,600 790.00 9,164,000
コジマ 17,600 660.00 11,616,000
ヒマラヤ 3,800 1,000.00 3,800,000
コーナン商事 15,600 2,842.00 44,335,200
ネットワンシステムズ 41,800 2,606.00 108,930,800
エコス 4,400 1,694.00 7,453,600
ワタミ 15,600 1,664.00 25,958,400
マルシェ 3,300 784.00 2,587,200
リックス 2,700 1,664.00 4,492,800
システムソフト 29,100 101.00 2,939,100
パン・パシフィック・インターナショ
71,000 6,660.00 472,860,000
ナルホールディングス
丸文 10,500 738.00 7,749,000
西松屋チェーン 26,000 924.00 24,024,000
ゼンショーホールディングス 55,900 2,543.00 142,153,700
ハピネット 9,900 1,447.00 14,325,300
幸楽苑ホールディングス 7,600 2,364.00 17,966,400
ハークスレイ 2,500 1,143.00 2,857,500
橋本総業ホールディングス 2,200 1,476.00 3,247,200
日本ライフライン 37,200 1,810.00 67,332,000
サイゼリヤ 19,500 2,051.00 39,994,500
タカショー 6,100 428.00 2,610,800
エクセル 4,400 2,352.00 10,348,800
VTホールディングス 40,400 415.00 16,766,000
マルカキカイ 3,900 2,165.00 8,443,500
アルゴグラフィックス 5,000 4,925.00 24,625,000
魚力 3,300 1,463.00 4,827,900
IDOM 40,100 378.00 15,157,800
日本エム・ディ・エム 7,000 1,108.00 7,756,000
ポプラ 3,100 552.00 1,711,200
フジ・コーポレーション 2,400 2,147.00 5,152,800
ユナイテッドアローズ 13,600 3,475.00 47,260,000
進和 7,000 2,243.00 15,701,000
エスケイジャパン 2,900 713.00 2,067,700
ダイトロン 5,500 1,774.00 9,757,000
ハイデイ日高 15,500 2,363.00 36,626,500
シークス 15,100 1,717.00 25,926,700
京都きもの友禅 7,700 448.00 3,449,600
コロワイド 39,400 2,396.00 94,402,400
ピーシーデポコーポレーション 15,700 449.00 7,049,300
田中商事 3,700 632.00 2,338,400
オーハシテクニカ 6,700 1,461.00 9,788,700
壱番屋 8,300 4,790.00 39,757,000
143/302
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
白銅 3,900 1,661.00 6,477,900
トップカルチャー 4,600 302.00 1,389,200
PLANT 2,800 1,019.00 2,853,200
スギホールディングス 26,000 4,790.00 124,540,000
島津製作所 154,800 2,770.00 428,796,000
JMS 11,100 654.00 7,259,400
クボテック 2,600 364.00 946,400
長野計器 9,400 805.00 7,567,000
ブイ・テクノロジー 2,800 15,160.00 42,448,000
スター精密 20,500 1,729.00 35,444,500
東京計器 7,700 1,145.00 8,816,500
愛知時計電機 1,600 3,945.00 6,312,000
インターアクション 5,700 1,665.00 9,490,500
オーバル 11,700 252.00 2,948,400
東京精密 21,800 2,938.00 64,048,400
マニー 14,700 4,965.00 72,985,500
ニコン 209,600 1,734.00 363,446,400
トプコン 64,600 1,541.00 99,548,600
オリンパス 179,200 4,865.00 871,808,000
理研計器 10,600 2,228.00 23,616,800
SCREENホールディングス 20,900 4,755.00 99,379,500
キヤノン電子 11,000 1,829.00 20,119,000
タムロン 10,600 2,133.00 22,609,800
HOYA 242,200 6,888.00 1,668,273,600
シード 5,200 1,292.00 6,718,400
ノーリツ鋼機 9,500 2,188.00 20,786,000
エー・アンド・デイ 11,000 747.00 8,217,000
朝日インテック 51,000 5,620.00 286,620,000
キヤノン 647,500 3,258.00 2,109,555,000
リコー 361,700 1,144.00 413,784,800
シチズン時計 131,400 642.00 84,358,800
リズム時計工業 4,100 1,646.00 6,748,600
大研医器 9,600 593.00 5,692,800
メニコン 16,500 2,902.00 47,883,000
シンシア 1,900 498.00 946,200
中本パックス 3,400 1,711.00 5,817,400
スノーピーク
4,500 1,407.00 6,331,500
パラマウントベッドホールディングス 13,800 5,110.00 70,518,000
トランザクション 6,600 732.00 4,831,200
SHO‐BI 3,500 366.00 1,281,000
ニホンフラッシュ 5,200 2,028.00 10,545,600
前田工繊 13,300 2,790.00 37,107,000
永大産業 15,700 437.00 6,860,900
アートネイチャー 12,900 647.00 8,346,300
バンダイナムコホールディングス
124,400 4,815.00 598,986,000
アイフィスジャパン 2,700 573.00 1,547,100
共立印刷 20,500 222.00 4,551,000
SHOEI 5,800 4,085.00 23,693,000
フランスベッドホールディングス 16,900 859.00 14,517,100
マーベラス 18,100 906.00 16,398,600
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
パイロットコーポレーション 21,000 5,150.00 108,150,000
萩原工業 6,700 1,642.00 11,001,400
エイベックス 20,300 1,427.00 28,968,100
トッパン・フォームズ 25,600 959.00 24,550,400
フジシールインターナショナル 27,000 4,270.00 115,290,000
タカラトミー 50,400 1,134.00 57,153,600
廣済堂 11,300 727.00 8,215,100
エステールホールディングス 3,300 677.00 2,234,100
アーク 45,900 94.00 4,314,600
レック 12,900 1,658.00 21,388,200
タカノ 4,800 894.00 4,291,200
三光合成 9,500 368.00 3,496,000
プロネクサス 10,400 1,246.00 12,958,400
ホクシン 7,700 141.00 1,085,700
ウッドワン 4,000 1,093.00 4,372,000
大建工業 9,100 1,977.00 17,990,700
きもと 20,900 184.00 3,845,600
凸版印刷 169,700 1,779.00 301,896,300
大日本印刷 169,500 2,626.00 445,107,000
図書印刷 11,300 961.00 10,859,300
共同印刷 3,700 2,460.00 9,102,000
NISSHA 24,700 1,324.00 32,702,800
光村印刷 1,000 2,259.00 2,259,000
藤森工業 10,800 3,040.00 32,832,000
ヴィア・ホールディングス 14,700 666.00 9,790,200
宝印刷 5,900 1,630.00 9,617,000
前澤化成工業 8,200 1,018.00 8,347,600
未来工業 6,500 2,392.00 15,548,000
アシックス 119,500 1,465.00 175,067,500
ツツミ 3,700 2,027.00 7,499,900
ウェーブロックホールディングス 2,600 852.00 2,215,200
JSP 7,100 2,523.00 17,913,300
ニチハ 16,700 3,130.00 52,271,000
エフピコ 9,900 6,750.00 66,825,000
小松ウオール工業 3,700 1,938.00 7,170,600
ヤマハ 71,600 5,580.00 399,528,000
河合楽器製作所
3,700 3,340.00 12,358,000
クリナップ 11,200 621.00 6,955,200
ピジョン 72,700 4,800.00 348,960,000
天馬 8,300 2,037.00 16,907,100
兼松サステック 800 1,579.00 1,263,200
キングジム 10,100 822.00 8,302,200
象印マホービン 22,400 1,228.00 27,507,200
リンテック 28,600 2,512.00 71,843,200
信越ポリマー
21,600 838.00 18,100,800
東リ 30,000 282.00 8,460,000
イトーキ 22,100 561.00 12,398,100
任天堂 74,100 30,320.00 2,246,712,000
三菱鉛筆 19,800 2,243.00 44,411,400
松風 5,900 1,338.00 7,894,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
タカラスタンダード 24,800 1,715.00 42,532,000
コクヨ 57,700 1,662.00 95,897,400
ナカバヤシ 12,000 572.00 6,864,000
ニフコ 48,200 2,875.00 138,575,000
立川ブラインド工業 5,300 1,184.00 6,275,200
グローブライド 5,900 2,859.00 16,868,100
オカムラ 42,000 1,315.00 55,230,000
バルカー 9,800 2,306.00 22,598,800
MUTOHホールディングス 1,600 1,886.00 3,017,600
伊藤忠商事 828,800 2,000.00 1,657,600,000
丸紅 1,168,500 804.20 939,707,700
スクロール 18,400 400.00 7,360,000
高島 1,900 1,817.00 3,452,300
ヨンドシーホールディングス 13,100 2,172.00 28,453,200
三陽商会 7,100 1,793.00 12,730,300
長瀬産業 66,500 1,663.00 110,589,500
ナイガイ 4,600 548.00 2,520,800
蝶理 7,500 1,544.00 11,580,000
豊田通商 132,200 3,575.00 472,615,000
オンワードホールディングス 70,600 668.00 47,160,800
三共生興 19,800 444.00 8,791,200
兼松 47,300 1,296.00 61,300,800
美津濃 11,900 2,574.00 30,630,600
ツカモトコーポレーション 2,200 1,061.00 2,334,200
ユニー・ファミリーマートホールディ
33,100 12,630.00 418,053,000
ングス
ルックホールディングス 4,300 1,320.00 5,676,000
三井物産 976,100 1,775.00 1,732,577,500
日本紙パルプ商事 6,700 4,165.00 27,905,500
東京エレクトロン 80,200 15,610.00 1,251,922,000
日立ハイテクノロジーズ 36,000 4,275.00 153,900,000
カメイ 15,400 1,239.00 19,080,600
東都水産 1,700 2,604.00 4,426,800
OUGホールディングス 1,900 2,580.00 4,902,000
スターゼン 4,400 4,005.00 17,622,000
セイコーホールディングス 18,500 2,556.00 47,286,000
山善 46,200 1,191.00 55,024,200
椿本興業 2,700 3,770.00 10,179,000
住友商事 700,500 1,631.00 1,142,515,500
日本ユニシス 36,900 2,843.00 104,906,700
内田洋行 5,500 2,621.00 14,415,500
三菱商事 831,400 3,200.00 2,660,480,000
第一実業 5,400 3,500.00 18,900,000
キヤノンマーケティングジャパン 33,800 2,110.00 71,318,000
西華産業 6,700 1,537.00 10,297,900
佐藤商事 10,700 956.00 10,229,200
菱洋エレクトロ 12,000 1,570.00 18,840,000
東京産業 12,000 550.00 6,600,000
ユアサ商事 12,100 3,365.00 40,716,500
神鋼商事 2,700 2,596.00 7,009,200
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
小林産業 7,000 291.00 2,037,000
阪和興業 20,600 3,355.00 69,113,000
正栄食品工業 6,200 3,120.00 19,344,000
カナデン 11,400 1,272.00 14,500,800
菱電商事 9,300 1,479.00 13,754,700
ニプロ 83,300 1,466.00 122,117,800
フルサト工業 6,500 1,672.00 10,868,000
岩谷産業 26,300 3,640.00 95,732,000
すてきナイスグループ 5,000 884.00 4,420,000
昭光通商 4,400 624.00 2,745,600
ニチモウ 1,900 1,754.00 3,332,600
極東貿易 3,700 1,720.00 6,364,000
イワキ 14,400 412.00 5,932,800
兼松エレクトロニクス 6,400 3,340.00 21,376,000
三愛石油 31,800 988.00 31,418,400
稲畑産業 28,500 1,582.00 45,087,000
GSIクレオス 3,200 1,205.00 3,856,000
明和産業 11,200 471.00 5,275,200
キムラタン 57,100 25.00 1,427,500
ゴールドウイン 10,700 13,680.00 146,376,000
ユニ・チャーム 255,100 3,606.00 919,890,600
デサント 28,800 2,419.00 69,667,200
キング 6,200 592.00 3,670,400
ワキタ 25,200 1,226.00 30,895,200
ヤマトインターナショナル 7,900 437.00 3,452,300
東邦ホールディングス 35,100 2,771.00 97,262,100
サンゲツ 35,800 2,091.00 74,857,800
ミツウロコグループホールディングス 17,200 826.00 14,207,200
シナネンホールディングス 4,900 2,231.00 10,931,900
伊藤忠エネクス 26,100 955.00 24,925,500
サンリオ 36,600 2,347.00 85,900,200
サンワ テクノス 7,200 1,004.00 7,228,800
リョーサン 13,100 3,135.00 41,068,500
新光商事 11,200 1,895.00 21,224,000
トーホー 5,400 2,058.00 11,113,200
三信電気 9,800 1,844.00 18,071,200
東陽テクニカ
13,500 918.00 12,393,000
モスフードサービス 15,500 2,775.00 43,012,500
加賀電子 11,800 2,146.00 25,322,800
三益半導体工業 9,500 1,492.00 14,174,000
ソーダニッカ 12,400 564.00 6,993,600
立花エレテック 8,700 1,681.00 14,624,700
木曽路 14,500 2,593.00 37,598,500
SRSホールディングス 14,000 1,027.00 14,378,000
千趣会
21,700 250.00 5,425,000
タカキュー 9,200 186.00 1,711,200
ケーヨー 21,800 547.00 11,924,600
上新電機 14,000 2,290.00 32,060,000
日本瓦斯 19,300 4,045.00 78,068,500
ロイヤルホールディングス 20,700 2,737.00 56,655,900
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
東天紅 800 1,324.00 1,059,200
いなげや 13,200 1,310.00 17,292,000
島忠 26,800 2,921.00 78,282,800
チヨダ 12,400 1,922.00 23,832,800
ライフコーポレーション 9,000 2,420.00 21,780,000
リンガーハット 14,600 2,379.00 34,733,400
MrMaxHD 16,400 513.00 8,413,200
テンアライド 11,400 407.00 4,639,800
AOKIホールディングス 23,600 1,256.00 29,641,600
オークワ 16,900 1,165.00 19,688,500
コメリ 18,300 2,793.00 51,111,900
青山商事 20,700 2,746.00 56,842,200
しまむら 13,800 9,360.00 129,168,000
はせがわ 6,100 398.00 2,427,800
高島屋 93,000 1,480.00 137,640,000
松屋 23,900 1,081.00 25,835,900
エイチ・ツー・オー リテイリング 60,700 1,538.00 93,356,600
近鉄百貨店 4,500 3,325.00 14,962,500
パルコ 11,200 1,144.00 12,812,800
丸井グループ 100,300 1,991.00 199,697,300
クレディセゾン 83,100 1,642.00 136,450,200
アクシアル リテイリング 9,800 3,455.00 33,859,000
井筒屋 6,400 214.00 1,369,600
イオン 456,000 2,360.50 1,076,388,000
イズミ 24,100 5,170.00 124,597,000
フォーバル 5,300 832.00 4,409,600
平和堂 24,100 2,423.00 58,394,300
フジ 14,300 1,872.00 26,769,600
ヤオコー 13,500 5,810.00 78,435,000
ゼビオホールディングス 14,200 1,300.00 18,460,000
ケーズホールディングス 123,200 1,023.00 126,033,600
PALTAC 21,400 5,690.00 121,766,000
三谷産業 14,400 292.00 4,204,800
Olympicグループ 7,100 705.00 5,005,500
日産東京販売ホールディングス 17,700 321.00 5,681,700
新生銀行 87,100 1,518.00 132,217,800
あおぞら銀行
66,300 3,235.00 214,480,500
三菱UFJフィナンシャル・グループ 8,263,500 582.50 4,813,488,750
りそなホールディングス 1,302,100 510.30 664,461,630
三井住友トラスト・ホールディングス 233,300 4,197.00 979,160,100
三井住友フィナンシャルグループ 836,300 3,995.00 3,341,018,500
千葉銀行 420,400 685.00 287,974,000
群馬銀行 237,000 470.00 111,390,000
武蔵野銀行 17,600 2,322.00 40,867,200
千葉興業銀行
32,500 335.00 10,887,500
筑波銀行 50,100 206.00 10,320,600
七十七銀行 37,200 1,822.00 67,778,400
青森銀行 9,200 2,907.00 26,744,400
秋田銀行 7,600 2,198.00 16,704,800
山形銀行 13,300 1,941.00 25,815,300
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
岩手銀行 8,300 3,260.00 27,058,000
東邦銀行 106,100 305.00 32,360,500
東北銀行 6,300 1,105.00 6,961,500
みちのく銀行 7,700 1,603.00 12,343,100
ふくおかフィナンシャルグループ 96,400 2,443.00 235,505,200
静岡銀行 298,500 882.00 263,277,000
十六銀行 15,900 2,307.00 36,681,300
スルガ銀行 121,600 546.00 66,393,600
八十二銀行 214,700 465.00 99,835,500
山梨中央銀行 14,700 1,431.00 21,035,700
大垣共立銀行 18,700 2,249.00 42,056,300
福井銀行 10,200 1,573.00 16,044,600
北國銀行 12,600 3,450.00 43,470,000
清水銀行 5,000 1,802.00 9,010,000
富山銀行 2,300 3,160.00 7,268,000
滋賀銀行 23,700 2,644.00 62,662,800
南都銀行 13,900 2,150.00 29,885,000
百五銀行 106,600 384.00 40,934,400
京都銀行 42,500 4,960.00 210,800,000
紀陽銀行 42,000 1,542.00 64,764,000
ほくほくフィナンシャルグループ 79,000 1,238.00 97,802,000
広島銀行 175,100 634.00 111,013,400
山陰合同銀行 70,300 805.00 56,591,500
中国銀行 76,500 1,063.00 81,319,500
鳥取銀行 4,200 1,417.00 5,951,400
伊予銀行 156,900 620.00 97,278,000
百十四銀行 12,600 2,439.00 30,731,400
四国銀行 16,900 1,038.00 17,542,200
阿波銀行 19,000 2,949.00 56,031,000
大分銀行 7,300 3,335.00 24,345,500
宮崎銀行 7,900 2,711.00 21,416,900
佐賀銀行 7,200 1,831.00 13,183,200
十八銀行 7,300 2,710.00 19,783,000
沖縄銀行 10,800 3,375.00 36,450,000
琉球銀行 27,400 1,196.00 32,770,400
セブン銀行 400,900 329.00 131,896,100
みずほフィナンシャルグループ
16,123,100 175.50 2,829,604,050
高知銀行 4,500 740.00 3,330,000
山口フィナンシャルグループ 148,100 1,043.00 154,468,300
芙蓉総合リース 13,600 5,880.00 79,968,000
興銀リース 22,300 2,709.00 60,410,700
東京センチュリー 23,900 5,040.00 120,456,000
SBIホールディングス 141,400 2,378.00 336,249,200
日本証券金融 52,500 626.00 32,865,000
アイフル
181,300 307.00 55,659,100
日本アジア投資 10,500 195.00 2,047,500
長野銀行 4,000 1,566.00 6,264,000
名古屋銀行 9,600 3,495.00 33,552,000
北洋銀行 178,800 306.00 54,712,800
愛知銀行 4,300 3,435.00 14,770,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
中京銀行 4,900 2,191.00 10,735,900
大光銀行 4,000 1,722.00 6,888,000
愛媛銀行 16,600 1,105.00 18,343,000
トマト銀行 4,800 1,054.00 5,059,200
京葉銀行 52,200 694.00 36,226,800
栃木銀行 61,500 234.00 14,391,000
北日本銀行 3,800 2,092.00 7,949,600
東和銀行 20,900 711.00 14,859,900
福島銀行 10,500 387.00 4,063,500
大東銀行 5,800 635.00 3,683,000
リコーリース 9,300 3,480.00 32,364,000
イオンフィナンシャルサービス 75,700 2,196.00 166,237,200
アコム 238,400 385.00 91,784,000
ジャックス 13,100 1,910.00 25,021,000
オリエントコーポレーション 319,900 122.00 39,027,800
日立キャピタル 27,900 2,587.00 72,177,300
アプラスフィナンシャル 57,700 86.00 4,962,200
オリックス 791,700 1,620.00 1,282,554,000
三菱UFJリース 267,400 553.00 147,872,200
ジャフコ 19,400 3,925.00 76,145,000
九州リースサービス 5,900 701.00 4,135,900
トモニホールディングス 91,600 406.00 37,189,600
大和証券グループ本社 952,000 581.50 553,588,000
野村ホールディングス 2,087,600 443.60 926,059,360
岡三証券グループ 100,900 492.00 49,642,800
丸三証券 35,100 818.00 28,711,800
東洋証券 42,600 162.00 6,901,200
東海東京フィナンシャル・ホールディ
141,300 493.00 69,660,900
ングス
光世証券 2,900 747.00 2,166,300
水戸証券 34,400 265.00 9,116,000
いちよし証券 24,900 868.00 21,613,200
松井証券 58,100 1,212.00 70,417,200
SOMPOホールディングス 209,200 4,195.00 877,594,000
だいこう証券ビジネス 4,900 440.00 2,156,000
日本取引所グループ 320,500 1,985.00 636,192,500
マネックスグループ 111,000 436.00 48,396,000
カブドットコム証券 89,000 561.00 49,929,000
極東証券 15,800 1,170.00 18,486,000
岩井コスモホールディングス 12,200 1,310.00 15,982,000
藍澤證券 22,200 704.00 15,628,800
フィデアホールディングス 116,200 132.00 15,338,400
池田泉州ホールディングス 126,200 296.00 37,355,200
アニコム ホールディングス 9,400 3,005.00 28,247,000
MS&ADインシュアランスグループ
310,300 3,354.00 1,040,746,200
ホールディングス
ソニーフィナンシャルホールディング
97,500 2,122.00 206,895,000
ス
マネーパートナーズグループ 14,200 294.00 4,174,800
小林洋行 3,400 273.00 928,200
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第一生命ホールディングス 671,300 1,732.50 1,163,027,250
東京海上ホールディングス 430,100 5,533.00 2,379,743,300
アドバンテッジリスクマネジメント 4,600 984.00 4,526,400
イー・ギャランティ 11,200 1,047.00 11,726,400
アサックス 4,900 564.00 2,763,600
NECキャピタルソリューション 4,800 1,674.00 8,035,200
T&Dホールディングス 366,900 1,392.00 510,724,800
アドバンスクリエイト 2,800 1,724.00 4,827,200
三井不動産 629,600 2,640.50 1,662,458,800
三菱地所 831,400 1,907.50 1,585,895,500
平和不動産 22,500 2,056.00 46,260,000
東京建物 129,700 1,295.00 167,961,500
ダイビル 34,900 1,076.00 37,552,400
京阪神ビルディング 21,300 923.00 19,659,900
住友不動産 266,800 4,240.00 1,131,232,000
太平洋興発 4,800 752.00 3,609,600
テーオーシー 27,200 791.00 21,515,200
東京楽天地 1,700 4,680.00 7,956,000
レオパレス21 146,700 216.00 31,687,200
スターツコーポレーション 16,100 2,441.00 39,300,100
フジ住宅 15,300 868.00 13,280,400
空港施設 13,700 540.00 7,398,000
明和地所 6,700 610.00 4,087,000
ゴールドクレスト 9,400 1,610.00 15,134,000
リログループ 62,900 3,000.00 188,700,000
日本エスリード 4,700 1,648.00 7,745,600
日神不動産 17,500 474.00 8,295,000
日本エスコン 21,600 774.00 16,718,400
タカラレーベン 55,900 351.00 19,620,900
サンヨーハウジング名古屋 6,800 941.00 6,398,800
イオンモール 59,500 1,877.00 111,681,500
ファースト住建 4,500 1,240.00 5,580,000
ランド 492,600 8.00 3,940,800
カチタス 13,200 3,635.00 47,982,000
東祥 7,200 3,475.00 25,020,000
トーセイ 16,500 1,038.00 17,127,000
穴吹興産
1,300 2,834.00 3,684,200
サンフロンティア不動産 16,500 1,243.00 20,509,500
エフ・ジェー・ネクスト 10,500 884.00 9,282,000
インテリックス 3,500 690.00 2,415,000
ランドビジネス 6,200 808.00 5,009,600
グランディハウス 10,600 439.00 4,653,400
東武鉄道 126,800 3,125.00 396,250,000
相鉄ホールディングス 41,200 3,340.00 137,608,000
東京急行電鉄
326,800 1,889.00 617,325,200
京浜急行電鉄 164,800 1,850.00 304,880,000
小田急電鉄 192,700 2,571.00 495,431,700
京王電鉄 67,200 6,430.00 432,096,000
京成電鉄 90,200 3,795.00 342,309,000
富士急行 16,400 3,995.00 65,518,000
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新京成電鉄 3,100 2,094.00 6,491,400
東日本旅客鉄道 213,900 10,570.00 2,260,923,000
西日本旅客鉄道 107,800 8,263.00 890,751,400
東海旅客鉄道 107,700 24,890.00 2,680,653,000
西武ホールディングス 153,400 1,973.00 302,658,200
鴻池運輸 19,200 1,790.00 34,368,000
西日本鉄道 33,300 2,675.00 89,077,500
ハマキョウレックス 9,200 4,570.00 42,044,000
サカイ引越センター 6,300 6,620.00 41,706,000
近鉄グループホールディングス 114,000 4,960.00 565,440,000
阪急阪神ホールディングス 152,000 4,075.00 619,400,000
南海電気鉄道 50,800 2,967.00 150,723,600
京阪ホールディングス 50,800 4,540.00 230,632,000
神戸電鉄 3,000 3,940.00 11,820,000
名古屋鉄道 91,300 3,040.00 277,552,000
山陽電気鉄道 8,800 2,196.00 19,324,800
トランコム 3,200 6,890.00 22,048,000
日本通運 44,700 6,390.00 285,633,000
ヤマトホールディングス 199,800 2,899.00 579,220,200
山九 31,700 5,430.00 172,131,000
日新 9,800 1,933.00 18,943,400
丸運 6,200 308.00 1,909,600
丸全昭和運輸 9,300 2,903.00 26,997,900
センコーグループホールディングス 62,900 932.00 58,622,800
トナミホールディングス 2,700 6,350.00 17,145,000
ニッコンホールディングス 43,300 2,826.00 122,365,800
日本石油輸送 1,400 3,015.00 4,221,000
福山通運 14,600 4,535.00 66,211,000
セイノーホールディングス 85,400 1,553.00 132,626,200
エスライン 3,100 1,164.00 3,608,400
神奈川中央交通 2,800 3,725.00 10,430,000
日立物流 25,100 3,280.00 82,328,000
丸和運輸機関 6,000 3,405.00 20,430,000
C&Fロジホールディングス 11,600 1,291.00 14,975,600
日本郵船 95,200 1,792.00 170,598,400
商船三井 67,600 2,665.00 180,154,000
川崎汽船
35,100 1,581.00 55,493,100
NSユナイテッド海運 6,300 2,566.00 16,165,800
明治海運 12,100 350.00 4,235,000
飯野海運 53,800 397.00 21,358,600
共栄タンカー 800 1,561.00 1,248,800
九州旅客鉄道 95,600 3,725.00 356,110,000
SGホールディングス 107,700 3,210.00 345,717,000
日本航空 208,500 4,105.00 855,892,500
ANAホールディングス
208,200 4,130.00 859,866,000
パスコ 2,300 959.00 2,205,700
西本Wismettacホールディン
2,700 4,325.00 11,677,500
グス
ヤマシタヘルスケアホールディングス 900 1,176.00 1,058,400
Genky DrugStores 4,700 2,591.00 12,177,700
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
国際紙パルプ商事 20,900 296.00 6,186,400
総合メディカルホールディングス 10,300 1,901.00 19,580,300
ブックオフグループホールディングス 6,200 801.00 4,966,200
三菱倉庫 39,500 2,777.00 109,691,500
三井倉庫ホールディングス 14,000 1,931.00 27,034,000
住友倉庫 42,800 1,432.00 61,289,600
澁澤倉庫 6,200 1,692.00 10,490,400
ヤマタネ 6,000 1,666.00 9,996,000
東陽倉庫 20,500 336.00 6,888,000
乾汽船 10,400 697.00 7,248,800
日本トランスシティ 25,100 441.00 11,069,100
ケイヒン 2,200 1,402.00 3,084,400
中央倉庫 6,900 1,068.00 7,369,200
川西倉庫 2,300 1,277.00 2,937,100
安田倉庫 9,400 904.00 8,497,600
東洋埠頭 3,300 1,504.00 4,963,200
宇徳 9,900 547.00 5,415,300
上組 70,200 2,549.00 178,939,800
サンリツ 2,800 718.00 2,010,400
キムラユニティー 3,200 1,135.00 3,632,000
キユーソー流通システム 2,900 2,107.00 6,110,300
近鉄エクスプレス 21,500 1,768.00 38,012,000
東海運 6,300 285.00 1,795,500
エーアイテイー 7,500 1,087.00 8,152,500
内外トランスライン 3,700 1,503.00 5,561,100
日本コンセプト 3,200 1,020.00 3,264,000
東京放送ホールディングス 78,200 2,056.00 160,779,200
日本テレビホールディングス 108,400 1,778.00 192,735,200
朝日放送グループホールディングス 11,600 784.00 9,094,400
テレビ朝日ホールディングス 32,400 2,034.00 65,901,600
スカパーJSATホールディングス 89,900 492.00 44,230,800
テレビ東京ホールディングス 9,700 2,507.00 24,317,900
日本BS放送 4,100 1,076.00 4,411,600
ビジョン 3,700 4,700.00 17,390,000
USEN-NEXT HOLDING
4,500 978.00 4,401,000
S
ワイヤレスゲート 5,300 435.00 2,305,500
コネクシオ 8,400 1,446.00 12,146,400
日本通信
102,600 128.00 13,132,800
クロップス 2,200 659.00 1,449,800
日本電信電話 807,400 4,779.00 3,858,564,600
KDDI 1,040,300 2,712.50 2,821,813,750
ソフトバンク 938,800 1,372.50 1,288,503,000
光通信 13,900 20,080.00 279,112,000
NTTドコモ 847,600 2,607.00 2,209,693,200
エムティーアイ 13,900 628.00 8,729,200
GMOインターネット
43,100 1,898.00 81,803,800
アイドママーケティングコミュニケー
2,500 500.00 1,250,000
ション
カドカワ 34,500 1,259.00 43,435,500
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
学研ホールディングス 4,000 5,730.00 22,920,000
ゼンリン 23,600 3,145.00 74,222,000
昭文社 5,400 496.00 2,678,400
インプレスホールディングス 9,700 156.00 1,513,200
東京電力ホールディングス 960,700 686.00 659,040,200
中部電力 368,200 1,781.00 655,764,200
関西電力 491,000 1,655.50 812,850,500
中国電力 166,400 1,452.00 241,612,800
北陸電力 118,000 961.00 113,398,000
東北電力 281,900 1,470.00 414,393,000
四国電力 108,400 1,409.00 152,735,600
九州電力 248,100 1,327.00 329,228,700
北海道電力 112,700 728.00 82,045,600
沖縄電力 22,300 2,084.00 46,473,200
電源開発 95,700 2,833.00 271,118,100
エフオン 5,800 877.00 5,086,600
イーレックス 21,000 900.00 18,900,000
レノバ 12,700 1,102.00 13,995,400
東京瓦斯 236,000 3,066.00 723,576,000
大阪瓦斯 233,400 2,264.00 528,417,600
東邦瓦斯 59,600 4,925.00 293,530,000
北海道瓦斯 6,500 1,454.00 9,451,000
広島ガス 24,900 351.00 8,739,900
西部瓦斯 13,500 2,465.00 33,277,500
静岡ガス 37,000 907.00 33,559,000
メタウォーター 5,800 3,120.00 18,096,000
アイネット 6,700 1,411.00 9,453,700
松竹 7,800 11,550.00 90,090,000
東宝 77,700 4,045.00 314,296,500
エイチ・アイ・エス 20,500 4,235.00 86,817,500
東映 5,000 13,530.00 67,650,000
ラックランド 2,300 2,003.00 4,606,900
エヌ・ティ・ティ・データ 314,300 1,227.00 385,646,100
共立メンテナンス 17,600 5,210.00 91,696,000
イチネンホールディングス 12,000 1,327.00 15,924,000
建設技術研究所 8,000 1,547.00 12,376,000
スペース
7,400 1,347.00 9,967,800
長 大 4,700 819.00 3,849,300
アインホールディングス 15,900 7,300.00 116,070,000
燦ホールディングス 2,500 2,523.00 6,307,500
ピー・シー・エー 1,600 2,346.00 3,753,600
スバル興業 700 5,960.00 4,172,000
東京テアトル 4,600 1,298.00 5,970,800
タナベ経営 2,300 1,240.00 2,852,000
ビジネスブレイン太田昭和
2,100 2,186.00 4,590,600
ナガワ 3,200 5,550.00 17,760,000
よみうりランド 2,500 4,225.00 10,562,500
東京都競馬 7,500 3,720.00 27,900,000
常磐興産 4,700 1,636.00 7,689,200
カナモト 17,200 2,918.00 50,189,600
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東京ドーム 43,100 1,022.00 44,048,200
DTS 13,200 4,175.00 55,110,000
スクウェア・エニックス・ホールディ
54,900 3,370.00 185,013,000
ングス
シーイーシー 12,700 2,303.00 29,248,100
カプコン 50,600 2,201.00 111,370,600
西尾レントオール 11,700 3,450.00 40,365,000
アイ・エス・ビー 2,300 2,166.00 4,981,800
アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
63,000 32.00 2,016,000
プ
日本空港ビルデング 37,900 4,445.00 168,465,500
トランス・コスモス 12,800 2,214.00 28,339,200
乃村工藝社 26,900 3,320.00 89,308,000
ジャステック 6,800 984.00 6,691,200
SCSK 31,100 4,945.00 153,789,500
藤田観光 4,600 2,639.00 12,139,400
KNT-CTホールディングス 6,200 1,334.00 8,270,800
日本管財 12,300 1,927.00 23,702,100
トーカイ 11,100 2,939.00 32,622,900
白洋舎 1,300 2,913.00 3,786,900
セコム 122,000 9,594.00 1,170,468,000
日本システムウエア 3,900 1,970.00 7,683,000
セントラル警備保障 5,600 4,330.00 24,248,000
アイネス 15,000 1,303.00 19,545,000
丹青社 21,800 1,306.00 28,470,800
メイテック 14,600 4,950.00 72,270,000
TKC 10,000 3,825.00 38,250,000
富士ソフト 17,600 4,465.00 78,584,000
応用地質 12,300 1,170.00 14,391,000
船井総研ホールディングス 23,800 2,592.00 61,689,600
NSD 19,400 2,480.00 48,112,000
進学会ホールディングス 5,200 563.00 2,927,600
丸紅建材リース 1,100 2,050.00 2,255,000
オオバ 9,300 635.00 5,905,500
コナミホールディングス 48,300 4,565.00 220,489,500
いであ 2,300 995.00 2,288,500
学究社 4,000 1,368.00 5,472,000
ベネッセホールディングス 42,100 3,070.00 129,247,000
イオンディライト 14,200 4,105.00 58,291,000
ナック 7,300 1,048.00 7,650,400
福井コンピュータホールディングス 3,900 1,901.00 7,413,900
ニチイ学館 16,400 1,216.00 19,942,400
ダイセキ 19,300 2,765.00 53,364,500
ステップ 4,300 1,388.00 5,968,400
日鉄住金物産 8,400 4,765.00 40,026,000
泉州電業 3,900 2,773.00 10,814,700
元気寿司 3,300 3,980.00 13,134,000
トラスコ中山 24,700 3,125.00 77,187,500
ヤマダ電機 360,900 539.00 194,525,100
オートバックスセブン 47,000 1,848.00 86,856,000
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モリト 8,700 780.00 6,786,000
アークランドサカモト 20,000 1,437.00 28,740,000
ニトリホールディングス 51,300 14,165.00 726,664,500
グルメ杵屋 8,600 1,173.00 10,087,800
愛眼 9,600 338.00 3,244,800
ケーユーホールディングス 6,200 841.00 5,214,200
吉野家ホールディングス 41,400 1,852.00 76,672,800
加藤産業 18,500 3,620.00 66,970,000
北恵 2,300 926.00 2,129,800
イノテック 7,100 1,046.00 7,426,600
イエローハット 11,200 2,940.00 32,928,000
松屋フーズホールディングス 5,700 3,735.00 21,289,500
JBCCホールディングス 9,300 1,639.00 15,242,700
JKホールディングス 10,700 664.00 7,104,800
サガミホールディングス 15,900 1,375.00 21,862,500
日伝 9,800 1,583.00 15,513,400
関西スーパーマーケット 8,900 1,013.00 9,015,700
ミロク情報サービス 11,700 2,918.00 34,140,600
北沢産業 9,200 266.00 2,447,200
杉本商事 6,400 1,819.00 11,641,600
因幡電機産業 16,800 4,580.00 76,944,000
王将フードサービス 8,700 7,410.00 64,467,000
プレナス 13,200 1,813.00 23,931,600
ミニストップ 8,700 1,919.00 16,695,300
アークス 22,200 2,542.00 56,432,400
バローホールディングス 25,600 2,685.00 68,736,000
バイテックホールディングス 5,400 2,035.00 10,989,000
東テク 3,900 2,292.00 8,938,800
ミスミグループ本社 148,300 2,760.00 409,308,000
藤久 900 746.00 671,400
アルテック 8,700 228.00 1,983,600
ベルク 5,800 5,050.00 29,290,000
大 庄 6,300 1,561.00 9,834,300
タキヒヨー 3,600 1,816.00 6,537,600
ファーストリテイリング 15,800 51,450.00 812,910,000
ソフトバンクグループ 493,400 10,275.00 5,069,685,000
蔵王産業
1,900 1,331.00 2,528,900
スズケン 54,100 5,930.00 320,813,000
サンドラッグ 44,600 3,400.00 151,640,000
サックスバー ホールディングス 10,100 1,118.00 11,291,800
ジェコス 8,200 1,043.00 8,552,600
ヤマザワ 2,400 1,796.00 4,310,400
やまや 2,000 2,412.00 4,824,000
ルネサスイーストン 10,900 448.00 4,883,200
ベルーナ
29,100 913.00 26,568,300
合計 139,832,500 278,573,736,940
*担保として以下の有価証券が差し入れられております。
銘 柄 株 式 数
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トヨタ自動車 500,000
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
注記
科 目
平成30年2月26日現在 平成31年2月25日現在
番号
資産の部
流動資産
コール・ローン 1,759,043,801 1,334,883,037
国債証券 295,128,432,800 234,679,606,100
地方債証券 22,904,593,464 22,237,316,388
特殊債券 15,762,062,689 18,755,618,946
社債券 16,876,083,640 14,908,422,410
未収入金 3,043,919,000 -
未収利息 1,052,224,327 777,535,472
前払費用 11,392,773 36,162,082
流動資産合計 356,537,752,494 292,729,544,435
資産合計 356,537,752,494 292,729,544,435
負債の部
流動負債
未払解約金 3,707,675,000 53,156,000
流動負債合計 3,707,675,000 53,156,000
負債合計 3,707,675,000 53,156,000
純資産の部
元本等
元本 ※1 274,056,741,701 223,957,984,513
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 78,773,335,793 68,718,403,922
元本等合計 352,830,077,494 292,676,388,435
純資産合計 352,830,077,494 292,676,388,435
負債純資産合計 356,537,752,494 292,729,544,435
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注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券、地方債証券、特殊債券及び社債券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 平成30年2月26日現在 平成31年2月25日現在
1. ※1 本報告書における開示対 295,190,206,036円 274,056,741,701円
象ファンドの期首におけ
る当該親投資信託の元本
額
同期中追加設定元本額 61,855,153,624円 113,120,014,760円
同期中一部解約元本額 82,988,617,959円 163,218,771,948円
元本の内訳
ファンド名
DIAM国内債券パッシ 14,134,325,523円 18,161,473,639円
ブ・ファンド
MITO ラップ型ファ 133,630,997円 95,191,294円
ンド(安定型)
MITO ラップ型ファ 110,362,927円 78,480,076円
ンド(中立型)
MITO ラップ型ファ 35,282,821円 24,093,695円
ンド(積極型)
グローバル8資産ラップ 683,723,247円 837,934,831円
ファンド(安定型)
グローバル8資産ラップ 186,801,804円 224,528,250円
ファンド(中立型)
グローバル8資産ラップ 25,093,209円 28,436,059円
ファンド(積極型)
たわらノーロード 国内 3,053,849,271円 5,781,811,079円
債券
たわらノーロード 国内 754,493円 -円
債券<ラップ向け>
たわらノーロード バラ 28,763,462円 212,652,705円
ンス(8資産均等型)
たわらノーロード バラ 2,797,390円 50,377,218円
ンス(堅実型)
たわらノーロード バラ 6,736,262円 93,343,080円
ンス(標準型)
たわらノーロード バラ 1,846,591円 15,121,463円
ンス(積極型)
たわらノーロード ス 427,592円 5,370,256円
マートグローバルバラン
ス(保守型)
たわらノーロード ス 2,978,010円 115,630,664円
マートグローバルバラン
ス(安定型)
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たわらノーロード ス 4,270,909円 152,360,770円
マートグローバルバラン
ス(安定成長型)
たわらノーロード ス 1,180,680円 41,213,510円
マートグローバルバラン
ス(成長型)
たわらノーロード ス 401,500円 13,092,153円
マートグローバルバラン
ス(積極型)
たわらノーロード 最適 1,023,651円 2,023,168円
化バランス(保守型)
たわらノーロード 最適 371,890円 1,536,008円
化バランス(安定型)
たわらノーロード 最適 1,490,812円 3,718,621円
化バランス(安定成長
型)
たわらノーロード 最適 457,571円 629,184円
化バランス(成長型)
たわらノーロード 最適 61,604円 17,517円
化バランス(積極型)
DIAM国内債券イン 12,519,073,028円 13,099,794,697円
デックスファンド<DC
年金>
DIAMバランス・ファ 5,538,860,716円 6,000,434,857円
ンド<DC年金>1安定
型
DIAMバランス・ファ 8,094,578,747円 8,363,530,331円
ンド<DC年金>2安
定・成長型
DIAMバランス・ファ 3,297,220,345円 3,372,611,721円
ンド<DC年金>3成長
型
DIAM DC バラン 1,822,404,385円 1,784,882,053円
ス30インデックスファ
ンド
DIAM DC バラン 2,021,440,802円 1,978,282,069円
ス50インデックスファ
ンド
DIAM DC バラン 317,189,866円 308,704,546円
ス70インデックスファ
ンド
マネックス資産設計ファ 88,286,247円 87,118,800円
ンド<隔月分配型>
マネックス資産設計ファ 2,216,731,348円 2,329,877,194円
ンド<育成型>
マネックス資産設計ファ 2,224,336円 1,151,978円
ンド エボリューション
DIAM DC 8資産 474,201,213円 3,145,822,503円
バランスファンド(新興
国10)
DIAM DC 8資産 434,763,343円 765,014,194円
バランスファンド(新興
国20)
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DIAM DC 8資産 99,374,518円 161,069,244円
バランスファンド(新興
国30)
投資のソムリエ 3,477,837,094円 4,442,528,933円
クルーズコントロール 444,343,713円 2,654,296,497円
投資のソムリエ<DC年 239,353,124円 421,449,687円
金>
DIAM 8資産バラン 1,836,523,487円 2,350,099,207円
スファンドN<DC年金
>
DIAM DC バラン 232,011,746円 284,518,272円
ス・F(成長型)
クルーズコントロール< 165,091円 1,907,209円
DC年金>
DIAMコア資産設計 1,123,528円 9,016,033円
ファンド(堅実型)
DIAMコア資産設計 3,353,398円 20,568,924円
ファンド(積極型)
投資のソムリエ<DC年 479,665,477円 528,850,348円
金>リスク抑制型
ダイナミック・ナビゲー 187,857円 1,967,915円
ション
リスク抑制世界8資産バ 7,432,216,368円 8,646,074,074円
ランスファンド
投資のソムリエ(ター 627,520円 1,487,648円
ゲット・イヤー204
5)
投資のソムリエ(ター 487,386円 1,167,712円
ゲット・イヤー205
5)
リスク抑制世界8資産バ 2,441,185円 3,642,920円
ランスファンド(DC)
投資のソムリエ(ター 1,160,053円 2,488,884円
ゲット・イヤー203
5)
4資産分散投資・スタン -円 78,020,738円
ダード<DC年金>
リスクコントロール世界 -円 1,193,667,722円
資産分散ファンド
9資産分散投資・スタン -円 290,676円
ダード<DC年金>
DIAM高金利通貨ファ 9,608,918円 -円
ンド
DIAMエマージング債 9,450,010円 9,450,010円
券ファンド
DIAM国内債券パッシ 22,730,596,257円 7,862,114,581円
ブファンド(適格機関投
資家向け)
DIAMワールドバラン 496,308,197円 427,767,841円
ス25VA(適格機関投
資家限定)
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One収益追求型マルチ -円 2,650,787,553円
アセット戦略ファンド
(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・バ 341,395,897円 260,068,440円
ランスファンド25VA
(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・バ 250,881,142円 206,763,342円
ランスファンド50VA
(適格機関投資家限定)
DIAM国際分散バラン 79,938,561円 65,779,975円
スファンド30VA(適
格機関投資家限定)
DIAM国際分散バラン 223,396,523円 178,262,613円
スファンド50VA(適
格機関投資家限定)
DIAM国内重視バラン 92,500,119円 78,434,274円
スファンド30VA(適
格機関投資家限定)
DIAM国内重視バラン 59,711,189円 34,112,030円
スファンド50VA(適
格機関投資家限定)
DIAM世界バランス 100,150,915円 74,517,588円
ファンド40VA(適格
機関投資家限定)
DIAM世界バランス 178,394,585円 153,733,627円
ファンド50VA(適格
機関投資家限定)
DIAMバランスファン 6,083,808,272円 5,096,590,720円
ド25VA(適格機関投
資家限定)
DIAMバランスファン 3,221,440,007円 2,723,422,683円
ド37.5VA(適格機
関投資家限定)
DIAMバランスファン 5,882,071,810円 5,014,334,067円
ド50VA(適格機関投
資家限定)
DIAMグローバル・ア 647,151,905円 538,816,682円
セット・バランスVA
(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・ア 512,238,067円 243,934,413円
セット・バランスVA2
(適格機関投資家限定)
DIAM アクサ グ 3,765,931,500円 3,121,932,410円
ローバル バランスファ
ンド30VA(適格機関
投資家限定)
DIAM世界アセットバ 3,503,037,017円 642,132,879円
ランスファンドVA(適
格機関投資家向け)
DIAMグローバルβ私 194,752,933円 188,050,355円
募ファンド(適格機関投
資家向け)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DIAM世界バランス 229,020,962円 43,906,910円
ファンド55VA(適格
機関投資家限定)
DIAM世界バランス 1,835,245,523円 75,249,648円
ファンド35VA(適格
機関投資家限定)
DIAM世界アセットバ 85,219,076,699円 43,668,871,451円
ランスファンド2VA
(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバ 1,149,665,356円 284,720,060円
ランスファンド40VA
(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバ 7,349,516,600円 6,759,101,749円
ランスファンド25VA
(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバ 28,046,381,699円 25,778,317,609円
ランスファンド3VA
(適格機関投資家限定)
DIAMバランス30V 8,994,522円 73,681,229円
A(適格機関投資家限
定)
DIAMバランス50V 49,160,062円 1,372,928円
A(適格機関投資家限
定)
DIAMバランス70V 8,006,452円 6,828,815円
A(適格機関投資家限
定)
DIAM世界アセットバ 31,135,137,178円 28,685,329,476円
ランスファンド4VA
(適格機関投資家限定)
DIAM世界バランス2 497,599,388円 405,294,493円
5VA(適格機関投資家
限定)
DIAM国内バランス3 137,417,719円 124,390,494円
0VA(適格機関投資家
限定)
DIAMバランス20V 395,041,757円 499,470,914円
A(適格機関投資家限
定)
DIAMバランス40V 118,842,206円 697,893円
A(適格機関投資家限
定)
DIAMバランス60V 393,617円 371,935円
A(適格機関投資家限
定)
計 274,056,741,701円 223,957,984,513円
2. 受益権の総数 274,056,741,701口 223,957,984,513口
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 平成29年2月28日 自 平成30年2月27日
項目
至 平成30年2月26日 至 平成31年2月25日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
1.
り、信託約款に規定する「運用の
基本方針」に従い、有価証券等の
金融商品に対して投資として運用
することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の 同左
に係るリスク 種類は、有価証券、コール・ロー
ン等の金銭債権及び金銭債務であ
ります。当ファンドが保有する有
価証券の詳細は「附属明細表」に
記載しております。これらは、価
格変動リスク、金利変動リスクな
どの市場リスク、信用リスク及び
流動性リスク等のリスクに晒され
ております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプ 同左
ライアンス・リスク管理担当部署
が、運用リスクを把握、管理し、
その結果に基づき運用担当部署へ
対応の指示等を行うことにより、
適切な管理を行います。リスク管
理に関する委員会等はこれらの運
用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の
管理を行います。
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2.金融商品の時価等に関する事項
項目 平成30年2月26日現在 平成31年2月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則と 同左
差額 してすべて時価で評価しているた
め、貸借対照表計上額と時価との
差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に
関する注記)」にて記載しており
ます。
(2)デリバティブ取引
該当事項はありません。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務)は短期間で決済されるため、
帳簿価額は時価と近似しているこ
とから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に 同左
ついての補足説明 基づく価額のほか、市場価格がな
い場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額
の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
平成30年2月26日現在 平成31年2月25日現在
当期の 当期の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
国債証券 405,859,100 502,539,100
地方債証券 14,402,409 △12,199,266
特殊債券 5,464,632 13,002,530
社債券 5,513,390 △218,890
合計 431,239,531 503,123,474
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(平成30年2月15日から平成30年2月26日まで及び平成31年2月15日から平成31年2月25日まで)に対応する金額で
あります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
平成30年2月26日現在 平成31年2月25日現在
1口当たり純資産額 1.2874円 1.3068円
(1万口当たり純資産額) (12,874円) (13,068円)
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
平成31年2月25日現在
券面総額 評価額
種 類 銘 柄 備考
(円) (円)
387回 利付国庫債券(2年) 1,000,000,000 1,003,230,000
国債証券
388回 利付国庫債券(2年) 800,000,000 802,816,000
390回 利付国庫債券(2年) 1,200,000,000 1,204,680,000
392回 利付国庫債券(2年) 800,000,000 803,392,000
393回 利付国庫債券(2年) 1,000,000,000 1,004,470,000
394回 利付国庫債券(2年) 700,000,000 703,297,000
124回 利付国庫債券(5年) 2,200,000,000 2,208,228,000
125回 利付国庫債券(5年) 3,000,000,000 3,013,170,000
126回 利付国庫債券(5年) 2,500,000,000 2,512,725,000
127回 利付国庫債券(5年) 1,220,000,000 1,226,929,600
128回 利付国庫債券(5年) 2,200,000,000 2,214,036,000
129回 利付国庫債券(5年) 2,420,000,000 2,437,133,600
130回 利付国庫債券(5年) 1,100,000,000 1,108,701,000
131回 利付国庫債券(5年) 2,020,000,000 2,037,392,200
132回 利付国庫債券(5年) 2,000,000,000 2,018,660,000
133回 利付国庫債券(5年) 1,170,000,000 1,181,957,400
134回 利付国庫債券(5年) 780,000,000 788,533,200
135回 利付国庫債券(5年) 2,100,000,000 2,124,045,000
136回 利付国庫債券(5年) 1,700,000,000 1,720,672,000
137回 利付国庫債券(5年) 1,400,000,000 1,417,710,000
2回 利付国庫債券(40年) 460,000,000 663,485,600
3回 利付国庫債券(40年) 490,000,000 712,033,700
4回 利付国庫債券(40年) 640,000,000 936,742,400
5回 利付国庫債券(40年) 580,000,000 819,841,600
6回 利付国庫債券(40年) 580,000,000 806,925,000
7回 利付国庫債券(40年) 630,000,000 841,711,500
8回 利付国庫債券(40年) 720,000,000 896,068,800
9回 利付国庫債券(40年) 1,100,000,000 1,010,317,000
10回 利付国庫債券(40年) 1,050,000,000 1,137,024,000
11回 利付国庫債券(40年) 480,000,000 502,425,600
306回 利付国庫債券(10年) 1,500,000,000 1,525,245,000
308回 利付国庫債券(10年) 800,000,000 815,568,000
309回 利付国庫債券(10年) 1,000,000,000 1,016,830,000
310回 利付国庫債券(10年) 1,500,000,000 1,527,645,000
311回 利付国庫債券(10年) 1,020,000,000 1,035,595,800
312回 利付国庫債券(10年) 2,200,000,000 2,255,022,000
313回 利付国庫債券(10年) 1,790,000,000 1,844,577,100
314回 利付国庫債券(10年) 800,000,000 821,088,000
315回 利付国庫債券(10年) 1,500,000,000 1,547,880,000
316回 利付国庫債券(10年) 500,000,000 514,800,000
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317回 利付国庫債券(10年) 1,000,000,000 1,032,840,000
318回 利付国庫債券(10年) 1,600,000,000 1,648,416,000
319回 利付国庫債券(10年) 800,000,000 828,840,000
320回 利付国庫債券(10年) 1,500,000,000 1,549,830,000
321回 利付国庫債券(10年) 1,600,000,000 1,658,096,000
322回 利付国庫債券(10年) 1,000,000,000 1,033,230,000
323回 利付国庫債券(10年) 750,000,000 776,985,000
324回 利付国庫債券(10年) 850,000,000 877,752,500
325回 利付国庫債券(10年) 1,500,000,000 1,552,725,000
326回 利付国庫債券(10年) 500,000,000 516,895,000
327回 利付国庫債券(10年) 1,450,000,000 1,504,563,500
328回 利付国庫債券(10年) 2,390,000,000 2,465,739,100
329回 利付国庫債券(10年) 2,270,000,000 2,366,157,200
330回 利付国庫債券(10年) 1,450,000,000 1,515,047,000
331回 利付国庫債券(10年) 650,000,000 673,172,500
332回 利付国庫債券(10年) 2,460,000,000 2,552,545,200
333回 利付国庫債券(10年) 1,800,000,000 1,871,208,000
334回 利付国庫債券(10年) 2,120,000,000 2,208,086,000
335回 利付国庫債券(10年) 1,950,000,000 2,023,944,000
336回 利付国庫債券(10年) 850,000,000 883,694,000
337回 利付国庫債券(10年) 1,610,000,000 1,654,902,900
338回 利付国庫債券(10年) 1,860,000,000 1,924,914,000
339回 利付国庫債券(10年) 2,440,000,000 2,528,742,800
340回 利付国庫債券(10年) 2,450,000,000 2,542,683,500
341回 利付国庫債券(10年) 2,510,000,000 2,591,298,900
342回 利付国庫債券(10年) 2,600,000,000 2,650,154,000
343回 利付国庫債券(10年) 2,500,000,000 2,549,025,000
344回 利付国庫債券(10年) 2,730,000,000 2,784,327,000
345回 利付国庫債券(10年) 2,610,000,000 2,661,573,600
346回 利付国庫債券(10年) 2,370,000,000 2,416,357,200
347回 利付国庫債券(10年) 2,000,000,000 2,038,640,000
348回 利付国庫債券(10年) 2,230,000,000 2,271,455,700
349回 利付国庫債券(10年) 1,960,000,000 1,994,848,800
350回 利付国庫債券(10年) 2,850,000,000 2,898,136,500
351回 利付国庫債券(10年) 2,360,000,000 2,397,594,800
352回 利付国庫債券(10年) 2,270,000,000 2,303,823,000
1回 利付国庫債券(30年) 100,000,000 129,375,000
2回 利付国庫債券(30年) 100,000,000 126,152,000
3回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 250,940,000
4回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 266,634,000
5回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 251,798,000
6回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 258,314,000
7回 利付国庫債券(30年) 300,000,000 385,656,000
8回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 245,076,000
11回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 243,264,000
12回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 255,222,000
13回 利付国庫債券(30年) 300,000,000 379,329,000
14回 利付国庫債券(30年) 290,000,000 384,397,900
15回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 268,742,000
16回 利付国庫債券(30年) 400,000,000 538,868,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
17回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 267,036,000
18回 利付国庫債券(30年) 420,000,000 555,513,000
19回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 265,090,000
20回 利付国庫債券(30年) 300,000,000 408,012,000
21回 利付国庫債券(30年) 300,000,000 399,231,000
22回 利付国庫債券(30年) 470,000,000 642,504,100
23回 利付国庫債券(30年) 200,000,000 273,990,000
24回 利付国庫債券(30年) 300,000,000 411,840,000
25回 利付国庫債券(30年) 400,000,000 536,640,000
26回 利付国庫債券(30年) 700,000,000 952,651,000
27回 利付国庫債券(30年) 700,000,000 969,101,000
28回 利付国庫債券(30年) 680,000,000 945,451,600
29回 利付国庫債券(30年) 900,000,000 1,238,958,000
30回 利付国庫債券(30年) 960,000,000 1,308,432,000
31回 利付国庫債券(30年) 700,000,000 943,901,000
32回 利付国庫債券(30年) 960,000,000 1,318,128,000
33回 利付国庫債券(30年) 1,070,000,000 1,408,462,400
34回 利付国庫債券(30年) 1,040,000,000 1,416,604,800
35回 利付国庫債券(30年) 1,120,000,000 1,483,204,800
36回 利付国庫債券(30年) 1,050,000,000 1,395,849,000
37回 利付国庫債券(30年) 1,020,000,000 1,337,944,200
38回 利付国庫債券(30年) 720,000,000 931,017,600
39回 利付国庫債券(30年) 630,000,000 830,188,800
40回 利付国庫債券(30年) 650,000,000 843,160,500
41回 利付国庫債券(30年) 510,000,000 650,841,600
42回 利付国庫債券(30年) 680,000,000 869,461,600
43回 利付国庫債券(30年) 700,000,000 895,776,000
44回 利付国庫債券(30年) 610,000,000 782,123,700
45回 利付国庫債券(30年) 700,000,000 864,983,000
46回 利付国庫債券(30年) 930,000,000 1,149,721,800
47回 利付国庫債券(30年) 760,000,000 958,854,000
48回 利付国庫債券(30年) 740,000,000 898,278,600
49回 利付国庫債券(30年) 790,000,000 959,233,800
50回 利付国庫債券(30年) 760,000,000 808,556,400
51回 利付国庫債券(30年) 650,000,000 609,238,500
52回 利付国庫債券(30年) 910,000,000 898,033,500
53回 利付国庫債券(30年) 650,000,000 657,839,000
54回 利付国庫債券(30年) 650,000,000 691,177,500
55回 利付国庫債券(30年) 740,000,000 786,279,600
56回 利付国庫債券(30年) 700,000,000 743,197,000
57回 利付国庫債券(30年) 760,000,000 806,253,600
58回 利付国庫債券(30年) 1,010,000,000 1,070,579,800
59回 利付国庫債券(30年) 800,000,000 826,120,000
60回 利付国庫債券(30年) 640,000,000 695,193,600
46回 利付国庫債券(20年) 500,000,000 515,715,000
47回 利付国庫債券(20年) 250,000,000 259,350,000
48回 利付国庫債券(20年) 500,000,000 524,420,000
51回 利付国庫債券(20年) 600,000,000 630,330,000
52回 利付国庫債券(20年) 550,000,000 582,263,000
55回 利付国庫債券(20年) 410,000,000 437,457,700
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
58回 利付国庫債券(20年) 600,000,000 644,652,000
61回 利付国庫債券(20年) 500,000,000 524,020,000
64回 利付国庫債券(20年) 600,000,000 657,132,000
72回 利付国庫債券(20年) 350,000,000 394,628,500
73回 利付国庫債券(20年) 340,000,000 383,319,400
75回 利付国庫債券(20年) 440,000,000 501,006,000
78回 利付国庫債券(20年) 640,000,000 724,300,800
81回 利付国庫債券(20年) 240,000,000 274,480,800
83回 利付国庫債券(20年) 780,000,000 901,430,400
85回 利付国庫債券(20年) 440,000,000 511,007,200
88回 利付国庫債券(20年) 750,000,000 886,177,500
90回 利付国庫債券(20年) 700,000,000 825,860,000
92回 利付国庫債券(20年) 1,300,000,000 1,530,048,000
93回 利付国庫債券(20年) 700,000,000 821,450,000
94回 利付国庫債券(20年) 800,000,000 945,312,000
95回 利付国庫債券(20年) 350,000,000 421,113,000
97回 利付国庫債券(20年) 500,000,000 599,855,000
99回 利付国庫債券(20年) 900,000,000 1,075,581,000
100回 利付国庫債券(20年) 850,000,000 1,026,868,000
102回 利付国庫債券(20年) 660,000,000 812,420,400
105回 利付国庫債券(20年) 700,000,000 845,040,000
106回 利付国庫債券(20年) 350,000,000 425,883,500
107回 利付国庫債券(20年) 650,000,000 787,046,000
108回 利付国庫債券(20年) 750,000,000 893,347,500
109回 利付国庫債券(20年) 770,000,000 919,957,500
110回 利付国庫債券(20年) 750,000,000 911,197,500
111回 利付国庫債券(20年) 570,000,000 700,758,000
112回 利付国庫債券(20年) 750,000,000 914,302,500
113回 利付国庫債券(20年) 1,170,000,000 1,430,313,300
114回 利付国庫債券(20年) 500,000,000 613,210,000
115回 利付国庫債券(20年) 400,000,000 494,892,000
116回 利付国庫債券(20年) 350,000,000 434,441,000
117回 利付国庫債券(20年) 950,000,000 1,168,709,000
118回 利付国庫債券(20年) 290,000,000 354,606,200
119回 利付国庫債券(20年) 300,000,000 360,066,000
120回 利付国庫債券(20年) 600,000,000 706,596,000
121回 利付国庫債券(20年) 730,000,000 886,293,000
122回 利付国庫債券(20年) 500,000,000 601,295,000
123回 利付国庫債券(20年) 680,000,000 843,710,000
124回 利付国庫債券(20年) 500,000,000 614,505,000
125回 利付国庫債券(20年) 260,000,000 326,619,800
126回 利付国庫債券(20年) 450,000,000 554,526,000
127回 利付国庫債券(20年) 450,000,000 549,139,500
128回 利付国庫債券(20年) 850,000,000 1,039,881,500
129回 利付国庫債券(20年) 240,000,000 290,683,200
130回 利付国庫債券(20年) 900,000,000 1,092,555,000
131回 利付国庫債券(20年) 450,000,000 540,679,500
132回 利付国庫債券(20年) 660,000,000 794,600,400
133回 利付国庫債券(20年) 720,000,000 875,959,200
134回 利付国庫債券(20年) 470,000,000 572,633,900
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135回 利付国庫債券(20年) 500,000,000 602,745,000
136回 利付国庫債券(20年) 500,000,000 596,300,000
137回 利付国庫債券(20年) 490,000,000 591,826,900
138回 利付国庫債券(20年) 250,000,000 295,397,500
139回 利付国庫債券(20年) 580,000,000 692,926,000
140回 利付国庫債券(20年) 990,000,000 1,197,969,300
141回 利付国庫債券(20年) 900,000,000 1,090,998,000
142回 利付国庫債券(20年) 600,000,000 735,468,000
143回 利付国庫債券(20年) 660,000,000 792,316,800
144回 利付国庫債券(20年) 410,000,000 486,551,100
145回 利付国庫債券(20年) 1,200,000,000 1,459,584,000
146回 利付国庫債券(20年) 1,100,000,000 1,340,141,000
147回 利付国庫債券(20年) 1,280,000,000 1,543,372,800
148回 利付国庫債券(20年) 1,080,000,000 1,287,144,000
149回 利付国庫債券(20年) 1,250,000,000 1,491,425,000
150回 利付国庫債券(20年) 1,260,000,000 1,485,981,000
151回 利付国庫債券(20年) 1,160,000,000 1,332,700,800
152回 利付国庫債券(20年) 1,140,000,000 1,310,247,600
153回 利付国庫債券(20年) 1,110,000,000 1,293,682,800
154回 利付国庫債券(20年) 1,150,000,000 1,322,707,000
155回 利付国庫債券(20年) 1,180,000,000 1,318,532,000
156回 利付国庫債券(20年) 870,000,000 885,555,600
157回 利付国庫債券(20年) 900,000,000 884,457,000
158回 利付国庫債券(20年) 980,000,000 1,011,007,200
159回 利付国庫債券(20年) 920,000,000 964,224,400
160回 利付国庫債券(20年) 1,050,000,000 1,117,168,500
161回 利付国庫債券(20年) 950,000,000 992,579,000
162回 利付国庫債券(20年) 950,000,000 991,391,500
163回 利付国庫債券(20年) 960,000,000 1,000,588,800
164回 利付国庫債券(20年) 1,210,000,000 1,236,898,300
165回 利付国庫債券(20年) 1,220,000,000 1,245,217,400
166回 利付国庫債券(20年) 880,000,000 929,588,000
国債証券 合計 212,600,000,000 234,679,606,100
680回 東京都公募公債 200,000,000 202,894,000
地方債証券
685回 東京都公募公債 500,000,000 507,250,000
688回 東京都公募公債 200,000,000 202,856,000
697回 東京都公募公債
500,000,000 512,515,000
701回 東京都公募公債 700,000,000 717,262,000
708回 東京都公募公債 500,000,000 514,325,000
720回 東京都公募公債 300,000,000 310,926,000
726回 東京都公募公債 400,000,000 413,564,000
5回 東京都公募公債 20年 100,000,000 112,619,000
9回 東京都公募公債 20年 200,000,000 235,260,000
10回 東京都公募公債 20年 300,000,000 352,200,000
22年度12回 北海道公募公債
200,000,000 204,824,000
194回 神奈川県公募公債 300,000,000 308,760,000
208回 神奈川県公募公債 300,000,000 308,376,000
336回 大阪府公募公債 200,000,000 203,106,000
345回 大阪府公募公債 300,000,000 306,720,000
356回 大阪府公募公債 200,000,000 205,806,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
364回 大阪府公募公債 300,000,000 308,112,000
374回 大阪府公募公債 300,000,000 311,952,000
26年度11回 京都府公募公債 350,000,000 359,163,000
26年度17回 兵庫県公募公債 200,000,000 205,092,000
1回 兵庫県公募公債(12年) 300,000,000 317,004,000
22年度8回 静岡県公募公債 200,000,000 203,092,000
23年度9回 静岡県公募公債 200,000,000 205,600,000
1回 静岡県公募公債 20年 100,000,000 114,088,000
22年度6回 愛知県公募公債 200,000,000 203,284,000
23年度20回 愛知県公募公債 500,000,000 516,305,000
25年度4回 愛知県公募公債 300,000,000 310,602,000
22年度1回 広島県公募公債 200,000,000 203,358,000
23年度2回 埼玉県公募公債 200,000,000 205,224,000
26年度5回 埼玉県公募公債 400,000,000 412,692,000
14回 埼玉県公募公債 20年 300,000,000 353,316,000
25年度11回 福岡県公募公債 200,000,000 206,678,000
24年度2回 福岡県公募公債(20年) 300,000,000 352,890,000
24年度7回 千葉県公募公債 300,000,000 308,190,000
25年度5回 千葉県公募公債 200,000,000 207,320,000
94回 共同発行市場公募地方債 100,000,000 102,325,000
99回 共同発行市場公募地方債 700,000,000 718,648,000
106回 共同発行市場公募地方債 300,000,000 308,259,000
109回 共同発行市場公募地方債 500,000,000 516,190,000
111回 共同発行市場公募地方債 700,000,000 720,125,000
119回 共同発行市場公募地方債 500,000,000 515,475,000
121回 共同発行市場公募地方債 500,000,000 511,325,000
126回 共同発行市場公募地方債 793,900,000 822,416,888
127回 共同発行市場公募地方債 500,000,000 515,255,000
128回 共同発行市場公募地方債 300,000,000 309,027,000
137回 共同発行市場公募地方債 500,000,000 514,830,000
139回 共同発行市場公募地方債 500,000,000 514,675,000
142回 共同発行市場公募地方債 500,000,000 509,445,000
144回 共同発行市場公募地方債 400,000,000 410,800,000
146回 共同発行市場公募地方債 400,000,000 413,156,000
148回 共同発行市場公募地方債 500,000,000 516,900,000
166回 共同発行市場公募地方債 500,000,000 505,720,000
29年度4回 大阪市公募公債
200,000,000 201,774,000
488回 名古屋市公募公債 10年 450,000,000 464,332,500
4回 京都市公募公債 20年 100,000,000 118,759,000
30年度7回 神戸市公募公債 30年 300,000,000 304,521,000
22年度3回 横浜市公募公債 200,000,000 203,568,000
22年度5回 横浜市公募公債 200,000,000 204,442,000
23年度4回 横浜市公募公債 450,000,000 462,438,000
25年度2回 横浜市公募公債 400,000,000 415,104,000
25年度4回 札幌市公募公債
200,000,000 206,682,000
2回 川崎市公募公債 15年 100,000,000 102,119,000
23年度1回 千葉市公募公債 200,000,000 205,780,000
地方債証券 合計 21,443,900,000 22,237,316,388
78回 日本政策投資銀行債券 200,000,000 202,586,000
特殊債券
19回 高速道路機構債 150,000,000 225,372,000
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
26回 高速道路機構債 200,000,000 276,796,000
96回 高速道路機構債 700,000,000 718,718,000
116回 高速道路機構債 100,000,000 103,038,000
172回 高速道路機構債 200,000,000 193,852,000
9回 政保日本高速道路保有・債務返済機
100,000,000 104,037,000
構
18回政保日本高速道路保有・債務返済機
300,000,000 316,875,000
構
121回政保日本高速道路保有・債務返済
500,000,000 594,020,000
機構
149回政保日本高速道路保有・債務返済
400,000,000 411,500,000
機構
180回政保日本高速道路保有・債務返済
1,000,000,000 1,029,750,000
機構
189回政保日本高速道路保有・債務返済
500,000,000 512,130,000
機構
193回政保日本高速道路保有・債務返済
500,000,000 520,050,000
機構
195回政保日本高速道路保有・債務返済
330,000,000 343,919,400
機構
239回政保日本高速道路保有・債務返済
300,000,000 340,197,000
機構
241回政保日本高速道路保有・債務返済
500,000,000 514,965,000
機構
260回政保日本高速道路保有・債務返済
200,000,000 236,582,000
機構
309回政保日本高速道路保有・債務返済
800,000,000 811,808,000
機構
319回政保日本高速道路保有・債務返済
200,000,000 207,002,000
機構
28回 日本道路・機構承継債 400,000,000 542,064,000
1回 地方公共団体金融機構債券 20年 200,000,000 237,156,000
10回 政保地方公共団体金融機構債券 500,000,000 506,995,000
15回 政保地方公共団体金融機構債券 200,000,000 203,050,000
20回 政保地方公共団体金融機構債券 300,000,000 307,077,000
24回 地方公共団体金融機構債券 300,000,000 308,019,000
19回 政保地方公共団体金融機構債券 200,000,000 238,918,000
36回 政保地方公共団体金融機構債券 300,000,000 309,129,000
24回 政保地方公共団体金融機構債券2
200,000,000 236,900,000
0年
44回 政保地方公共団体金融機構債券 400,000,000 413,660,000
50回 政保地方公共団体金融機構債券 500,000,000 520,865,000
56回 政保地方公共団体金融機構債券 542,000,000 562,926,620
64回 政保地方公共団体金融機構債券 300,000,000 309,741,000
44回 地方公共団体金融機構債券 20
200,000,000 227,368,000
年
83回 地方公共団体金融機構債券 10
400,000,000 401,572,000
年
15回 日本政策金融公庫債券 200,000,000 238,360,000
39回 住宅金融支援機構債券 200,000,000 241,116,000
75回 住宅金融支援機構債券 350,000,000 425,838,000
173/302
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
222回 住宅金融支援機構債券 300,000,000 302,583,000
230回 住宅金融支援機構債券 300,000,000 304,137,000
6回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 42,762,000 44,873,587
8回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 30,140,000 31,717,829
9回貸付債権担保S種住宅金融公庫債券 44,832,000 47,013,076
2回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債
47,898,000 50,823,609
券
13回貸付債権担保S種住宅金融支援機構
16,924,000 17,377,901
債券
14回貸付債権担保S種住宅金融支援機構
85,360,000 87,284,014
債券
43回貸付債権担保住宅金融公庫債券 16,027,000 16,925,954
44回貸付債権担保住宅金融公庫債券 60,532,000 63,772,883
51回貸付債権担保住宅金融公庫債券 45,024,000 47,262,143
1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 76,495,000 79,983,172
29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 160,090,000 172,375,306
36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券
277,296,000 294,854,382
126回貸付債権担保住宅金融支援機構債
285,063,000 288,395,386
券
128回貸付債権担保住宅金融支援機構債
286,293,000 289,422,182
券
131回貸付債権担保住宅金融支援機構債
290,136,000 292,831,363
券
132回貸付債権担保住宅金融支援機構債
290,742,000 293,434,270
券
137回貸付債権担保住宅金融支援機構債
296,253,000 300,690,869
券
い第779号 利付商工債 200,000,000 200,408,000
い第783号 利付商工債 300,000,000 300,876,000
325回 利附信金中金債 400,000,000 399,884,000
220号 利附商工債(3年) 300,000,000 300,096,000
15回 国際協力機構債 100,000,000 118,695,000
55回 鉄道建設運輸施設債 500,000,000 515,950,000
特殊債券 合計 17,623,867,000 18,755,618,946
1回 BPCE SA円貨社債(ソーシャ
200,000,000 199,246,000
社債券
ルボンド)
6回 クレディ・アグリコル・エス・エー
200,000,000 205,614,000
円貨社債
337回 東京交通債 200,000,000 209,038,000
27回 ラボバンク・ネダーランド円貨社
200,000,000 200,664,000
債
22回 中日本高速道路債券 300,000,000 304,734,000
34回 政保西日本高速道路債券 200,000,000 203,798,000
9回 日本たばこ産業社債 200,000,000 200,558,000
19回 三菱ケミカルホールディングス社
100,000,000 101,382,000
債
6回 JXホールディングス社債
100,000,000 104,033,000
23回 ジェイ エフ イー ホールディ
100,000,000 99,898,000
ングス社債
30回 豊田自動織機社債 200,000,000 199,938,000
12回 パナソニック社債 200,000,000 200,740,000
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13回 パナソニック社債 100,000,000 101,330,000
56回 日産自動車社債 100,000,000 100,505,000
14回 トヨタ自動車社債 200,000,000 207,152,000
16回 トヨタ自動車社債 200,000,000 205,530,000
94回 丸紅社債 100,000,000 103,596,000
45回 住友商事社債 100,000,000 103,057,000
47回 住友商事社債 100,000,000 103,186,000
48回 クレディセゾン社債 100,000,000 103,604,000
57回 東京三菱銀行社債 200,000,000 215,380,000
25回 三菱東京UFJ銀行劣後社債 200,000,000 204,118,000
28回 三菱東京UFJ銀行劣後社債 200,000,000 205,404,000
32回 三菱東京UFJ銀行劣後社債 300,000,000 310,143,000
6回 りそな銀行劣後社債 100,000,000 102,017,000
7回 三菱UFJ信託銀行劣後債 200,000,000 203,838,000
9回 三菱UFJ信託銀行劣後債 100,000,000 103,353,000
12回 住友信託銀行劣後債 100,000,000 102,171,000
10回 三井住友信託銀行社債 200,000,000 205,016,000
10回 セブン銀行社債 100,000,000 102,790,000
22回 三井住友銀行劣後社債 200,000,000 204,216,000
23回 三井住友銀行劣後社債 400,000,000 410,896,000
15回 トヨタファイナンス社債 200,000,000 205,270,000
47回 日立キャピタル社債 200,000,000 205,780,000
14回 大和証券グループ本社社債 100,000,000 101,391,000
26回 野村ホールディングス社債 100,000,000 102,318,000
42回 野村ホールディングス社債 200,000,000 203,062,000
38回 三井不動産社債 200,000,000 203,094,000
72回 三菱地所社債 100,000,000 111,828,000
87回 住友不動産社債 100,000,000 100,815,000
15回 東日本旅客鉄道社債 300,000,000 311,892,000
19回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 106,920,000
21回 東日本旅客鉄道社債 100,000,000 107,015,000
39回 東日本旅客鉄道社債 300,000,000 337,032,000
42回 東日本旅客鉄道社債 200,000,000 226,146,000
9回 西日本旅客鉄道社債 200,000,000 213,702,000
10回 西日本旅客鉄道社債 300,000,000 326,982,000
6回 東海旅客鉄道社債 100,000,000 106,946,000
11回 東海旅客鉄道社債
300,000,000 312,450,000
13回 東海旅客鉄道社債 200,000,000 218,674,000
14回 東海旅客鉄道社債 100,000,000 110,736,000
4回 東京地下鉄社債 120,000,000 139,863,600
60回 日本電信電話社債 300,000,000 306,894,000
496回 中部電力社債 500,000,000 508,315,000
518回 中部電力社債 200,000,000 200,154,000
377回 中国電力社債 400,000,000 417,064,000
379回 中国電力社債
300,000,000 303,264,000
260回 北陸電力社債 100,000,000 102,860,000
301回 北陸電力社債 100,000,000 104,018,000
307回 北陸電力社債 100,000,000 105,566,000
471回 東北電力社債 400,000,000 418,320,000
473回 東北電力社債 300,000,000 303,369,000
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253回 四国電力社債 200,000,000 207,346,000
424回 九州電力社債 200,000,000 209,712,000
426回 九州電力社債 400,000,000 416,664,000
320回 北海道電力社債 200,000,000 202,478,000
321回 北海道電力社債 161,000,000 166,024,810
340回 北海道電力社債 300,000,000 301,536,000
13回 電源開発社債 200,000,000 222,058,000
38回 電源開発社債 300,000,000 311,004,000
23回 東京瓦斯社債 300,000,000 312,246,000
18回 大阪ガス社債 100,000,000 105,409,000
27回 NTTデータ社債 100,000,000 103,571,000
7回 ファーストリテイリング社債 200,000,000 201,688,000
社債券 合計 14,381,000,000 14,908,422,410
合計 266,048,767,000 290,580,963,844
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
注記
科 目
平成30年2月26日現在 平成31年2月25日現在
番号
資産の部
流動資産
預金 5,233,816,584 5,099,025,965
コール・ローン 174,163,954 123,818,746
株式 276,085,959,059 341,144,407,143
投資信託受益証券 727,049,262 835,637,262
投資証券 5,736,905,378 8,293,800,077
派生商品評価勘定 94,011,486 296,548,872
未収入金 3,784,281 1,516,771
未収配当金 478,226,822 580,952,620
差入委託証拠金 1,981,931,156 2,464,978,816
流動資産合計 290,515,847,982 358,840,686,272
資産合計 290,515,847,982 358,840,686,272
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 96,094,864 879,104
未払解約金 13,251,000 847,137,000
流動負債合計 109,345,864 848,016,104
負債合計 109,345,864 848,016,104
純資産の部
元本等
元本 ※1 85,879,794,434 101,613,958,939
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 204,526,707,684 256,378,711,229
元本等合計 290,406,502,118 357,992,670,168
純資産合計 290,406,502,118 357,992,670,168
負債純資産合計 290,515,847,982 358,840,686,272
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資信託受益証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
投資証券
移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
たっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相場のないものにつ
いては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気
配相場に基づいて評価しております。
デリバティブ等の評価基準及び評 先物取引
2.
価方法
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等
の発表する清算値段又は最終相場によっております。
為替予約取引
原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値に
よって計算しております。
3. 収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上
しております。
4. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 平成30年2月26日現在 平成31年2月25日現在
1. ※1 本報告書における開示対 91,611,980,480円 85,879,794,434円
象ファンドの期首におけ
る当該親投資信託の元本
額
同期中追加設定元本額 20,138,120,617円 41,981,551,642円
同期中一部解約元本額 25,870,306,663円 26,247,387,137円
元本の内訳
ファンド名
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DIAM外国株式パッシ 1,845,103,642円 2,614,853,701円
ブ・ファンド
MITO ラップ型ファ 3,104,022円 2,619,600円
ンド(安定型)
MITO ラップ型ファ 7,162,575円 8,231,580円
ンド(中立型)
MITO ラップ型ファ 19,381,505円 16,074,086円
ンド(積極型)
グローバル8資産ラップ 15,872,931円 23,052,222円
ファンド(安定型)
グローバル8資産ラップ 12,125,945円 23,592,520円
ファンド(中立型)
グローバル8資産ラップ 13,759,108円 18,970,941円
ファンド(積極型)
たわらノーロード 先進 5,915,663,164円 8,773,854,269円
国株式
たわらノーロード 先進 424,744円 423,862円
国株式<ラップ向け>
たわらノーロード 先進 540,654,638円 1,144,285,514円
国株式<為替ヘッジあり
>
たわらノーロード バラ 11,463,145円 82,979,758円
ンス(8資産均等型)
たわらノーロード バラ 346,989円 6,355,387円
ンス(堅実型)
たわらノーロード バラ 4,082,551円 57,146,281円
ンス(標準型)
たわらノーロード バラ 10,904,902円 90,389,427円
ンス(積極型)
たわらノーロード ス 14,227円 251,550円
マートグローバルバラン
ス(保守型)
たわらノーロード ス 588,618円 20,195,843円
マートグローバルバラン
ス(安定型)
たわらノーロード ス 1,820,571円 60,927,417円
マートグローバルバラン
ス(安定成長型)
たわらノーロード ス 1,168,664円 48,090,509円
マートグローバルバラン
ス(成長型)
たわらノーロード ス 2,375,189円 117,262,632円
マートグローバルバラン
ス(積極型)
たわらノーロード 最適 6,182円 27,111円
化バランス(保守型)
たわらノーロード 最適 35,270円 147,106円
化バランス(安定型)
たわらノーロード 最適 325,553円 882,275円
化バランス(安定成長
型)
たわらノーロード 最適 349,076円 644,665円
化バランス(成長型)
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たわらノーロード 最適 1,079,503円 2,456,327円
化バランス(積極型)
DIAM外国株式イン 37,329,263,860円 40,492,182,730円
デックスファンド<DC
年金>
DIAMバランス・ファ 155,272,827円 177,133,387円
ンド<DC年金>1安定
型
DIAMバランス・ファ 854,160,900円 906,381,950円
ンド<DC年金>2安
定・成長型
DIAMバランス・ファ 1,042,632,432円 1,088,583,348円
ンド<DC年金>3成長
型
DIAM DC バラン 128,651,065円 128,570,029円
ス30インデックスファ
ンド
DIAM DC バラン 385,326,790円 360,021,829円
ス50インデックスファ
ンド
DIAM DC バラン 332,068,806円 323,080,800円
ス70インデックスファ
ンド
マネックス資産設計ファ 32,623,606円 29,995,192円
ンド<隔月分配型>
マネックス資産設計ファ 811,105,505円 800,847,222円
ンド<育成型>
マネックス資産設計ファ 186,981,108円 211,264,940円
ンド エボリューション
DIAM DC 8資産 31,116,597円 215,665,489円
バランスファンド(新興
国10)
DIAM DC 8資産 76,880,278円 143,848,819円
バランスファンド(新興
国20)
DIAM DC 8資産 149,320,860円 247,137,203円
バランスファンド(新興
国30)
投資のソムリエ 525,467,955円 1,171,005,862円
クルーズコントロール 81,781,664円 538,564,304円
投資のソムリエ<DC年 36,100,432円 113,522,125円
金>
DIAM 8資産バラン 116,625,994円 163,600,987円
スファンドN<DC年金
>
DIAM DC バラン 76,361,478円 95,612,216円
ス・F(成長型)
クルーズコントロール< 30,467円 386,935円
DC年金>
DIAMコア資産設計 402,135円 3,632,855円
ファンド(堅実型)
DIAMコア資産設計 1,245,127円 8,330,426円
ファンド(積極型)
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投資のソムリエ<DC年 18,021,302円 40,452,146円
金>リスク抑制型
ダイナミック・ナビゲー 395,905円 388,924円
ション
リスク抑制世界8資産バ 279,057,463円 677,295,161円
ランスファンド
ワールドアセットバラン 621,453,988円 610,427,443円
ス(基本コース)
ワールドアセットバラン 2,329,368,925円 2,047,818,007円
ス(リスク抑制コース)
投資のソムリエ(ター 765,901円 735,605円
ゲット・イヤー204
5)
投資のソムリエ(ター 590,045円 574,271円
ゲット・イヤー205
5)
リスク抑制世界8資産バ 86,101円 273,406円
ランスファンド(DC)
投資のソムリエ(ター 1,328,385円 470,923円
ゲット・イヤー203
5)
4資産分散投資・スタン -円 5,581,613円
ダード<DC年金>
リスクコントロール世界 -円 97,310,489円
資産分散ファンド
9資産分散投資・スタン -円 13,989円
ダード<DC年金>
DIAM外国株式イン 94,665,820円 90,201,971円
デックスファンドVA
(適格機関投資家専用)
DIAM外国株式パッシ 2,918,652,247円 2,382,297,294円
ブ私募ファンド(適格機
関投資家向け)
DIAM先進国株式パッ 161,164,985円 12,399,511,002円
シブファンド(適格機関
投資家限定)
外国株式パッシブ・ファ 208,761,652円 206,162,136円
ンド2(適格機関投資家
限定)
DIAMワールドバラン 23,652,082円 21,819,707円
ス25VA(適格機関投
資家限定)
DIAMグローバル・バ 103,714,081円 84,862,260円
ランスファンド25VA
(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・バ 228,512,241円 202,579,989円
ランスファンド50VA
(適格機関投資家限定)
DIAM国際分散バラン 12,671,338円 11,034,426円
スファンド30VA(適
格機関投資家限定)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DIAM国際分散バラン 82,511,736円 69,806,746円
スファンド50VA(適
格機関投資家限定)
DIAM国内重視バラン 6,831,650円 6,136,844円
スファンド30VA(適
格機関投資家限定)
DIAM国内重視バラン 11,417,217円 6,677,114円
スファンド50VA(適
格機関投資家限定)
DIAM世界バランス 24,714,283円 19,449,829円
ファンド40VA(適格
機関投資家限定)
DIAM世界バランス 65,916,546円 60,207,131円
ファンド50VA(適格
機関投資家限定)
DIAMバランスファン 557,553,761円 496,243,087円
ド25VA(適格機関投
資家限定)
DIAMバランスファン 691,799,410円 620,862,374円
ド37.5VA(適格機
関投資家限定)
DIAMバランスファン 2,171,548,593円 1,961,153,073円
ド50VA(適格機関投
資家限定)
DIAMグローバル・ア 786,997,339円 699,261,389円
セット・バランスVA
(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・ア 225,669,532円 114,907,490円
セット・バランスVA2
(適格機関投資家限定)
DIAM アクサ グ 924,836,705円 814,391,071円
ローバル バランスファ
ンド30VA(適格機関
投資家限定)
DIAM世界アセットバ 430,329,218円 79,803,916円
ランスファンドVA(適
格機関投資家向け)
DIAMグローバルβ私 2,754,975円 2,754,975円
募ファンド(適格機関投
資家向け)
DIAM世界バランス 128,701,947円 25,760,341円
ファンド55VA(適格
機関投資家限定)
DIAM世界バランス 349,183,417円 14,513,929円
ファンド35VA(適格
機関投資家限定)
DIAM世界アセットバ 7,824,134,623円 4,116,217,428円
ランスファンド2VA
(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバ 422,676,347円 108,241,032円
ランスファンド40VA
(適格機関投資家限定)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DIAM世界アセットバ 1,345,791,625円 1,321,270,885円
ランスファンド25VA
(適格機関投資家限定)
DIAM世界アセットバ 5,115,080,431円 5,041,193,231円
ランスファンド3VA
(適格機関投資家限定)
DIAMバランス30V 2,032,372円 17,998,120円
A(適格機関投資家限
定)
DIAMバランス50V 28,378,177円 860,549円
A(適格機関投資家限
定)
DIAMバランス70V 10,651,080円 9,815,345円
A(適格機関投資家限
定)
DIAM世界アセットバ 6,827,085,597円 6,734,453,010円
ランスファンド4VA
(適格機関投資家限定)
DIAMバランス20V 42,301,326円 58,588,772円
A(適格機関投資家限
定)
DIAMバランス40V 36,544,094円 234,611円
A(適格機関投資家限
定)
DIAMバランス60V 257,372円 262,654円
A(適格機関投資家限
定)
計 85,879,794,434円 101,613,958,939円
2. 受益権の総数 85,879,794,434口 101,613,958,939口
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 平成29年2月28日 自 平成30年2月27日
項目
至 平成30年2月26日 至 平成31年2月25日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
1.
り、信託約款に規定する「運用の
基本方針」に従い、有価証券等の
金融商品に対して投資として運用
することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の 同左
に係るリスク 種類は、有価証券、デリバティブ
取引、コール・ローン等の金銭債
権及び金銭債務であります。当
ファンドが保有する有価証券の詳
細は「附属明細表」に記載してお
ります。これらは、価格変動リス
ク、為替変動リスク、金利変動リ
スクなどの市場リスク、信用リス
ク及び流動性リスク等のリスクに
晒されております。
また、当ファンドの利用している
デリバティブ取引は、株価指数先
物取引及び為替予約取引でありま
す。当該デリバティブ取引は、信
託財産が運用対象とする資産の価
格変動リスクの低減及び信託財産
に属する資産の効率的な運用に資
する事を目的とし行っており、株
価及び為替相場の変動によるリス
クを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプ 同左
ライアンス・リスク管理担当部署
が、運用リスクを把握、管理し、
その結果に基づき運用担当部署へ
対応の指示等を行うことにより、
適切な管理を行います。リスク管
理に関する委員会等はこれらの運
用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の
管理を行います。
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2.金融商品の時価等に関する事項
項目 平成30年2月26日現在 平成31年2月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則と 同左
差額 してすべて時価で評価しているた
め、貸借対照表計上額と時価との
差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 同左
「(重要な会計方針に係る事項に
関する注記)」にて記載しており
ます。
(2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する
注記)」にて記載しております。
(3)上記以外の金融商品
上記以外の金融商品(コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債
務)は短期間で決済されるため、
帳簿価額は時価と近似しているこ
とから、当該帳簿価額を時価とし
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に 同左
ついての補足説明 基づく価額のほか、市場価格がな
い場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額
の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。また、
デリバティブ取引に関する契約額
等は、あくまでもデリバティブ取
引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ
取引のリスクの大きさを示すもの
ではありません。
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(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
平成30年2月26日現在 平成31年2月25日現在
当期の 当期の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
株式 4,722,071,531 5,782,419,306
投資信託受益証券 12,729,300 14,215,840
投資証券 91,277,789 42,208,296
合計 4,826,078,620 5,838,843,442
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(平成30年2月16日から平成30年2月26日まで及び平成31年2月16日から平成31年2月25日まで)に対応する金額で
あります。
(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
平成30年2月26日 現在 平成31年2月25日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
(円) うち (円) (円) (円) うち (円) (円)
1年超 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
42,579,342 - 42,579,000 342 1,757,991,985 - 1,758,701,720 △709,735
アメリカ・ドル
- - - - 1,194,638,950 - 1,194,765,220 △126,270
イギリス・ポンド
42,579,342 - 42,579,000 342 168,970,416 - 169,068,000 △97,584
オーストラリア・
- - - - 48,270,854 - 48,458,410 △187,556
ドル
カナダ・ドル
- - - - 61,529,195 - 61,722,240 △193,045
ユーロ
- - - - 284,582,570 - 284,687,850 △105,280
買 建
328,600,107 - 328,448,150 △151,957 - - - -
アメリカ・ドル
240,630,998 - 240,535,060 △95,938 - - - -
イギリス・ポンド
7,468,550 - 7,470,000 1,450 - - - -
カナダ・ドル
9,609,349 - 9,623,880 14,531 - - - -
ユーロ
70,891,210 - 70,819,210 △72,000 - - - -
合計
371,179,449 - 371,027,150 △151,615 1,757,991,985 - 1,758,701,720 △709,735
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
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・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
株式関連
平成30年2月26日 現在 平成31年2月25日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
1年超 1年超
市場取引
先物取引
買 建
7,903,918,528 - 7,901,986,765 △1,931,763 6,309,670,172 - 6,606,049,675 296,379,503
合計
7,903,918,528 - 7,901,986,765 △1,931,763 6,309,670,172 - 6,606,049,675 296,379,503
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
平成30年2月26日現在 平成31年2月25日現在
1口当たり純資産額 3.3815円 3.5231円
(1万口当たり純資産額) (33,815円) (35,231円)
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
平成31年2月25日現在
評価額
通 貨 銘 柄 株 式 数 備考
単 価 金 額
AMAZON.COM INC
36,108 1,631.560 58,912,368.480
アメリカ・ドル
ABBOTT LABORATORIES
151,576 76.130 11,539,480.880
AES CORP
55,631 17.530 975,211.430
ABIOMED INC
3,560 352.600 1,255,256.000
INTL BUSINESS MACHINES
79,815 139.250 11,114,238.750
CORP
ADVANCED MICRO DEVICES
76,385 24.360 1,860,738.600
ADOBE INC
42,294 258.900 10,949,916.600
CHUBB LTD
39,378 134.510 5,296,734.780
AIR PRODUCTS & CHEMICALS
19,465 180.120 3,506,035.800
INC
ALLEGHANY CORP
1,325 630.410 835,293.250
RALPH LAUREN CORP
4,893 127.120 621,998.160
ALLSTATE CORP
30,651 94.570 2,898,665.070
HONEYWELL INTERNATIONAL
64,120 153.200 9,823,184.000
INC
AMGEN INC
56,543 187.500 10,601,812.500
HESS CORP
23,734 57.160 1,356,635.440
AMERICAN EXPRESS CO
64,365 107.440 6,915,375.600
AMERICAN ELECTRIC POWER
42,628 81.720 3,483,560.160
AFLAC INC
63,317 48.750 3,086,703.750
AMERICAN INTL GROUP
77,910 42.870 3,340,001.700
AMERCO 551 376.980 207,715.980
ANALOG DEVICES
32,962 105.910 3,491,005.420
ANADARKO PETROLEUM CORP
42,877 43.690 1,873,296.130
ALEXION PHARMACEUTICALS
19,482 129.730 2,527,399.860
INC
JOHNSON CONTROLS
81,035 35.770 2,898,621.950
INTERNATIONAL PLC
JONES LANG LASALLE INC
4,087 167.190 683,305.530
VALERO ENERGY CORP
37,219 85.320 3,175,525.080
APACHE CORP
36,095 33.470 1,208,099.650
ANSYS INC
7,633 175.480 1,339,438.840
APPLE INC
420,491 172.970 72,732,328.270
APPLIED MATERIALS INC
83,106 39.430 3,276,869.580
ALBEMARLE CORP
9,826 89.180 876,282.680
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO
49,679 42.490 2,110,860.710
PINNACLE WEST CAPITAL
9,600 93.220 894,912.000
CORP
AMEREN CORP
22,070 72.180 1,593,012.600
ARROW ELECTRONICS INC
8,346 81.940 683,871.240
AUTOLIV INC
6,197 81.230 503,382.310
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AUTODESK INC
19,295 161.510 3,116,335.450
AUTOMATIC DATA PROCESSING
37,336 153.180 5,719,128.480
AUTOZONE INC
2,231 911.660 2,033,913.460
AVERY DENNISON CORP
8,042 106.940 860,011.480
BALL CORP
27,803 55.260 1,536,393.780
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL
113,163 201.910 22,848,741.330
B
BANK OF NEW YORK MELLON
86,363 53.220 4,596,238.860
CORP
BAXTER INTERNATIONAL INC
44,971 74.680 3,358,434.280
BECTON DICKINSON & CO
22,865 249.660 5,708,475.900
AMETEK INC
19,925 79.400 1,582,045.000
VERIZON COMM INC
360,110 56.920 20,497,461.200
WR BERKLEY CORP
8,134 82.550 671,461.700
BEST BUY CO INC
23,206 60.440 1,402,570.640
YUM! BRANDS INC
27,859 95.390 2,657,470.010
FIRSTENERGY CORP
41,503 40.720 1,690,002.160
H&R BLOCK INC
16,114 25.080 404,139.120
BOEING CO
47,645 424.050 20,203,862.250
ROBERT HALF INTL INC
10,827 68.260 739,051.020
BORGWARNER INC
21,554 41.680 898,370.720
BOSTON SCIENTIFIC CORP
119,820 40.520 4,855,106.400
C.H. ROBINSON WORLDWIDE
11,755 91.940 1,080,754.700
INC
TAKE-TWO INTERACTIVE
10,153 87.070 884,021.710
SOFTWRE
METTLER TOLEDO
2,142 678.830 1,454,053.860
INTERNATIONAL INC
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO
142,627 50.980 7,271,124.460
AFFILIATED MANAGERS GROUP
5,215 109.130 569,112.950
INC
INGREDION INC
5,305 93.660 496,866.300
ONEOK INC
37,402 67.870 2,538,473.740
AMERICAN FINANCIAL GROUP
5,900 99.710 588,289.000
INC
UNITED RENTALS INC
7,693 136.840 1,052,710.120
SEMPRA ENERGY
23,049 118.480 2,730,845.520
FEDEX CORP
21,525 180.490 3,885,047.250
VERISIGN INC
9,648 178.790 1,724,965.920
AMPHENOL CORP
25,201 94.340 2,377,462.340
BROWN-FORMAN CORP
23,558 48.840 1,150,572.720
SIRIUS XM HOLDINGS INC
153,241 6.060 928,640.460
CSX CORP
71,027 73.310 5,206,989.370
CABOT OIL & GAS CORP
38,255 24.260 928,066.300
CAMPBELL SOUP CO
14,050 32.830 461,261.500
SEAGATE TECHNOLOGY
24,337 47.010 1,144,082.370
CONSTELLATION BRANDS INC
14,553 169.060 2,460,330.180
CARDINAL HEALTH INC
26,919 54.900 1,477,853.100
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CARNIVAL CORP COMMON
35,448 58.820 2,085,051.360
PAIRED
CATERPILLAR INC
52,182 138.680 7,236,599.760
CHECK POINT SOFTWARE
11,232 122.760 1,378,840.320
TECHNOLOGIES
CELGENE CORP
60,871 89.140 5,426,040.940
CITRIX SYSTEMS INC
12,526 105.190 1,317,609.940
CENTURYLINK INC
80,424 13.440 1,080,898.560
CERNER CORP
26,414 57.730 1,524,880.220
JPMORGAN CHASE & CO
292,732 105.000 30,736,860.000
CHURCH & DWIGHT CO INC
22,243 66.280 1,474,266.040
CINCINNATI FINANCIAL CORP
14,286 86.120 1,230,310.320
CINTAS CORP
7,944 204.400 1,623,753.600
CISCO SYSTEMS INC
410,672 50.110 20,578,773.920
CLOROX COMPANY
10,885 159.580 1,737,028.300
COCA-COLA CO/THE
352,046 45.280 15,940,642.880
COPART INC
18,944 58.290 1,104,245.760
COGNEX CORP
15,291 51.830 792,532.530
COLGATE-PALMOLIVE CO
71,000 66.900 4,749,900.000
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL
26,313 128.840 3,390,166.920
A
COMERICA INC
14,931 88.100 1,315,421.100
NRG ENERGY, INC.
25,631 42.220 1,082,140.820
COMCAST CORP-CL A
394,384 38.610 15,227,166.240
CONAGRA BRANDS INC
40,573 23.380 948,596.740
CONSOLIDATED EDISON INC
26,733 82.100 2,194,779.300
CMS ENERGY CORP
23,616 54.200 1,279,987.200
COOPER COS INC
4,484 292.590 1,311,973.560
MOLSON COORS BREWING CO
16,200 61.930 1,003,266.000
CORNING INC
68,691 34.850 2,393,881.350
SEALED AIR CORP
13,870 43.450 602,651.500
CUMMINS INC 13,193 155.440 2,050,719.920
DR HORTON INC
32,152 40.840 1,313,087.680
DANAHER CORP
55,286 113.480 6,273,855.280
MOODY'S CORP
15,493 172.700 2,675,641.100
COGNIZANT TECHNOLOGY
50,331 72.380 3,642,957.780
SOLUTIONS
TARGET CORP
43,650 72.250 3,153,712.500
DEERE & CO
26,237 165.970 4,354,554.890
MORGAN STANLEY
113,217 41.790 4,731,338.430
REPUBLIC SERVICES INC
19,891 77.630 1,544,138.330
COSTAR GROUP INC
2,994 411.820 1,232,989.080
THE WALT DISNEY CO
128,037 115.250 14,756,264.250
DOLLAR TREE INC
20,078 97.110 1,949,774.580
DOVER CORP
12,635 92.330 1,166,589.550
OMNICOM GROUP
19,325 75.630 1,461,549.750
DTE ENERGY CO
16,034 123.720 1,983,726.480
DUKE ENERGY CORP
61,177 89.910 5,500,424.070
FLOWSERVE CORP
13,139 46.560 611,751.840
190/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DARDEN RESTAURANTS INC
10,990 111.760 1,228,242.400
EBAY INC
83,227 37.490 3,120,180.230
BANK OF AMERICA CORP
827,712 29.080 24,069,864.960
CITIGROUP INC
216,690 64.140 13,898,496.600
EASTMAN CHEMICAL CO
13,009 84.450 1,098,610.050
E*TRADE FINANCIAL CORP
21,624 48.890 1,057,197.360
EATON CORP PLC
38,409 80.790 3,103,063.110
EATON VANCE CORP
9,184 41.640 382,421.760
CADENCE DESIGN SYS INC
24,922 56.570 1,409,837.540
DISH NETWORK CORP
21,762 32.820 714,228.840
ECOLAB INC
22,192 167.010 3,706,285.920
ELECTRONIC ARTS INC
27,214 95.920 2,610,366.880
SALESFORCE.COM INC
62,435 161.310 10,071,389.850
EMERSON ELECTRIC CO
54,324 68.550 3,723,910.200
ATMOS ENERGY CORP
10,220 99.480 1,016,685.600
ENTERGY CORP
16,259 92.770 1,508,347.430
EOG RESOURCES INC
50,726 95.530 4,845,854.780
EQUIFAX INC
10,231 110.760 1,133,185.560
ESTEE LAUDER COS INC/THE
19,424 158.980 3,088,027.520
EXPEDITORS INTERNATIONAL
14,792 75.800 1,121,233.600
EXXON MOBIL CORP
369,652 78.420 28,988,109.840
FMC CORP
12,634 88.510 1,118,235.340
NEXTERA ENERGY INC
41,234 188.130 7,757,352.420
ASSURANT INC
4,089 98.340 402,112.260
FASTENAL CO
25,418 62.660 1,592,691.880
FIFTH THIRD BANCORP
60,050 27.830 1,671,191.500
M&T BANK CORP
12,494 172.470 2,154,840.180
FISERV INC
35,737 85.030 3,038,717.110
FLIR SYSTEMS INC
11,623 52.600 611,369.800
MACY'S INC
24,741 24.060 595,268.460
FORD MOTOR CO
324,391 8.710 2,825,445.610
FRANKLIN RESOURCES INC
28,548 32.730 934,376.040
FREEPORT-MCMORAN INC 117,269 13.220 1,550,296.180
FLEX LTD
67,669 10.610 717,968.090
ARTHUR J GALLAGHER & CO
16,478 80.600 1,328,126.800
GAP INC/THE
18,295 24.760 452,984.200
DENTSPLY SIRONA INC 17,477 41.630 727,567.510
GENERAL DYNAMICS CORP
22,143 172.540 3,820,553.220
GENERAL MILLS INC
52,709 46.580 2,455,185.220
GENUINE PARTS CO
13,432 110.810 1,488,399.920
GILEAD SCIENCES INC
113,377 65.740 7,453,403.980
GARTNER INC
8,412 142.300 1,197,027.600
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO
18,097 19.350 350,176.950
MCKESSON CORP
16,848 131.490 2,215,343.520
NVIDIA CORP
50,490 159.190 8,037,503.100
GENERAL ELECTRIC CO
761,066 10.170 7,740,041.220
WW GRAINGER INC
4,331 312.370 1,352,874.470
HALLIBURTON CO
73,763 31.320 2,310,257.160
MONSTER BEVERAGE CORP
36,373 58.440 2,125,638.120
191/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GOLDMAN SACHS GROUP INC
30,711 196.000 6,019,356.000
HARLEY-DAVIDSON INC
12,901 37.110 478,756.110
HARRIS CORP
10,033 165.880 1,664,274.040
HASBRO INC
10,927 86.000 939,722.000
HENRY SCHEIN INC
13,800 59.940 827,172.000
HELMERICH & PAYNE INC
10,055 55.020 553,226.100
HERSHEY FOODS CORP
12,135 110.220 1,337,519.700
HP INC
137,654 23.740 3,267,905.960
F5 NETWORKS INC
4,874 172.080 838,717.920
CROWN HOLDINGS INC NPR
10,472 54.480 570,514.560
UNITED THERAPEUTICS CORP
3,447 118.300 407,780.100
JUNIPER NETWORKS INC
27,740 27.610 765,901.400
HOLLYFRONTIER CORP
15,339 55.520 851,621.280
HOLOGIC INC
23,377 46.960 1,097,783.920
UNUM GROUP
20,720 37.270 772,234.400
HOME DEPOT INC
99,838 192.390 19,207,832.820
BIOMARIN PHARMACEUTICAL
15,079 87.870 1,324,991.730
INC
HORMEL FOODS CORP
24,161 42.910 1,036,748.510
CENTERPOINT ENERGY INC
43,020 31.400 1,350,828.000
LENNOX INTERNATIONAL INC
3,569 248.700 887,610.300
HUMANA INC
11,962 309.680 3,704,392.160
JB HUNT TRANSPORT
7,359 109.110 802,940.490
SERVICES INC
HUNTINGTON BANCSHARES INC
93,648 14.330 1,341,975.840
RED HAT INC
15,843 182.830 2,896,575.690
NEKTAR THERAPEUTICS
15,689 40.050 628,344.450
BIOGEN INC
17,388 325.330 5,656,838.040
IDEX CORP
7,174 144.550 1,037,001.700
ILLINOIS TOOL WORKS
26,425 144.830 3,827,132.750
INTUIT INC
20,880 250.940 5,239,627.200
IDEXX LABORATORIES INC
7,402 209.180 1,548,350.360
INGERSOLL-RAND PLC
21,989 106.330 2,338,090.370
INTEL CORP 401,649 52.490 21,082,556.010
INTL FLAVORS & FRAGRANCES
7,446 128.230 954,800.580
INTERNATIONAL PAPER CO
32,983 46.740 1,541,625.420
INTERPUBLIC GROUP OF COS
29,157 23.750 692,478.750
INC
JACOBS ENGINEERING GROUP
9,631 74.450 717,027.950
INC
JACK HENRY & ASSOCIATES
7,247 132.560 960,662.320
INC
INCYTE CORP
15,601 84.850 1,323,744.850
JOHNSON & JOHNSON
233,610 136.600 31,911,126.000
HARTFORD FINANCIAL SVCS
29,441 48.890 1,439,370.490
GRP
KLA-TENCOR CORP
13,639 114.490 1,561,529.110
DEVON ENERGY CORP
44,878 29.650 1,330,632.700
KELLOGG CO
21,564 56.730 1,223,325.720
192/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EAST WEST BANCORP INC
14,600 55.340 807,964.000
KEYCORP 88,511 17.650 1,562,219.150
KIMBERLY-CLARK CORP
30,175 119.100 3,593,842.500
BLACKROCK INC/NEW YORK
10,326 436.720 4,509,570.720
KOHLS CORP
14,910 64.370 959,756.700
KROGER CO
66,610 28.520 1,899,717.200
LAM RESEARCH CORP
13,725 179.220 2,459,794.500
PACKAGING CORP OF AMERICA
8,982 98.290 882,840.780
AKAMAI TECHNOLOGIES
15,452 69.860 1,079,476.720
LEGGETT & PLATT INC
9,588 45.880 439,897.440
LENNAR CORP
26,065 50.250 1,309,766.250
JEFFERIES FINANCIAL GROUP
29,862 20.240 604,406.880
INC
ELI LILLY & CO
84,573 124.000 10,487,052.000
L BRANDS INC
21,698 27.060 587,147.880
LINCOLN NATIONAL CORP
18,890 62.810 1,186,480.900
UNITED PARCEL SERVICE-CL
60,555 110.360 6,682,849.800
B
AGILENT TECHNOLOGIES INC
28,167 78.420 2,208,856.140
LOCKHEED MARTIN CORP
22,560 307.130 6,928,852.800
LOEWS CORP
21,346 47.790 1,020,125.340
LOWE'S COS INC
71,070 106.270 7,552,608.900
DOMINION ENERGY INC
65,473 75.050 4,913,748.650
MGM RESORTS INTERNATIONAL
46,414 27.710 1,286,131.940
MCCORMICK & CO INC
10,952 135.740 1,486,624.480
MCDONALD'S CORPORATION
67,589 183.170 12,380,277.130
S&P GLOBAL INC
21,599 201.880 4,360,406.120
EVEREST RE GROUP LTD
3,751 223.910 839,886.410
MANPOWERGROUP INC
6,265 84.960 532,274.400
MARKEL CORPORATION
1,222 1,002.000 1,224,444.000
EDWARDS LIFESCIENCES CORP
18,526 172.510 3,195,920.260
NPR
MARSH & MCLENNAN COS
43,593 92.550 4,034,532.150
MASCO CORP
28,638 37.810 1,082,802.780
MARTIN MARIETTA MATERIALS
5,382 190.000 1,022,580.000
INC
MATTEL INC
24,003 14.070 337,722.210
METLIFE INC
70,251 44.740 3,143,029.740
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS
24,323 55.900 1,359,655.700
MEDTRONIC PLC 117,947 93.770 11,059,890.190
ACTIVISION BLIZZARD INC
62,953 41.500 2,612,549.500
CVS HEALTH CORP
113,150 61.950 7,009,642.500
MERCK & CO.INC.
231,930 80.770 18,732,986.100
ON SEMICONDUCTOR
39,897 22.840 911,247.480
CORPORATION
LABORATORY CRP OF AMER
8,994 148.760 1,337,947.440
HLDGS
MICROSOFT CORP
634,442 110.970 70,404,028.740
MICRON TECH INC
101,604 42.570 4,325,282.280
193/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MIDDLEBY CORP
4,100 119.230 488,843.000
MICROCHIP TECHNOLOGY INC
20,269 89.040 1,804,751.760
MARVELL TECHNOLOGY GROUP
55,242 19.650 1,085,505.300
LTD
3M CO
50,559 209.350 10,584,526.650
MOHAWK INDUSTRIES INC
6,093 140.500 856,066.500
MOTOROLA SOLUTIONS INC
14,680 139.980 2,054,906.400
KANSAS CITY SOUTHERN
8,856 111.350 986,115.600
MYLAN NV
43,574 31.260 1,362,123.240
ILLUMINA INC
12,690 301.060 3,820,451.400
XCEL ENERGY INC
44,702 55.270 2,470,679.540
NATIONAL OILWELL VARCO
33,468 28.480 953,168.640
INC
NETAPP INC
23,104 66.020 1,525,326.080
NEWELL BRANDS INC
43,380 17.060 740,062.800
NEWMONT MINING CORP
45,565 36.480 1,662,211.200
NVR INC
307 2,680.000 822,760.000
NIKE INC-CL B
112,086 84.760 9,500,409.360
NOBLE ENERGY INC
39,436 23.160 913,337.760
NORDSTROM INC
9,487 44.040 417,807.480
NORFOLK SOUTHERN CORP
24,531 183.300 4,496,532.300
EVERSOURCE ENERGY
27,088 70.300 1,904,286.400
NISOURCE INC
31,548 26.640 840,438.720
TAPESTRY INC
26,818 35.460 950,966.280
NORTHERN TRUST CORP
17,867 92.640 1,655,198.880
NORTHROP GRUMMAN CORP
13,967 288.710 4,032,412.570
WELLS FARGO & CO
398,635 49.020 19,541,087.700
NUCOR CORP
28,241 61.190 1,728,066.790
CHENIERE ENERGY INC
19,175 65.200 1,250,210.000
CAPITAL ONE FINANCIAL
41,783 81.200 3,392,779.600
CORP
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 65,907 65.930 4,345,248.510
OLD DOMINION FREIGHT LINE
4,917 151.860 746,695.620
OGE ENERGY CORP
16,028 42.790 685,838.120
O'REILLY AUTOMOTIVE INC
7,014 383.990 2,693,305.860
ORACLE CORP
260,788 52.480 13,686,154.240
PACCAR INC
29,661 69.890 2,073,007.290
PTC INC 10,028 92.980 932,403.440
EXELON CORP
82,176 48.740 4,005,258.240
PARKER HANNIFIN CORP
11,023 175.770 1,937,512.710
PAYCHEX INC
28,792 75.890 2,185,024.880
ALIGN TECHNOLOGY INC
6,875 253.990 1,746,181.250
PPL CORPORATION
63,229 31.640 2,000,565.560
PEPSICO INC
121,484 116.760 14,184,471.840
PENTAIR PLC
16,869 43.050 726,210.450
PFIZER INC
511,213 42.960 21,961,710.480
CONOCOPHILLIPS 99,913 69.970 6,990,912.610
PVH CORP
6,862 117.620 807,108.440
194/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PIONEER NATURAL RESOURCES
14,308 142.130 2,033,596.040
CO
ALTRIA GROUP INC
164,568 51.500 8,475,252.000
PNC FINANCIAL SERVICES
39,730 124.150 4,932,479.500
GROUP
POLARIS INDUSTRIES INC
5,726 87.140 498,963.640
GARMIN LTD
10,774 83.070 894,996.180
FLUOR CORP (NEW)
9,821 38.390 377,028.190
PPG INDUSTRIES INC
20,371 111.440 2,270,144.240
IPG PHOTONICS CORP
3,652 156.430 571,282.360
COSTCO WHOLESALE CORP
38,478 216.290 8,322,406.620
T ROWE PRICE GROUP INC
21,816 98.050 2,139,058.800
QUEST DIAGNOSTICS
12,875 87.800 1,130,425.000
PROCTER & GAMBLE CO
216,805 100.250 21,734,701.250
PROGRESSIVE CORP
50,598 72.270 3,656,717.460
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE
43,956 57.300 2,518,678.800
GP
PULTE GROUP INC
21,209 27.980 593,427.820
GLOBAL PAYMENTS INC
13,406 127.730 1,712,348.380
QUALCOMM INC
122,758 53.120 6,520,904.960
RAYMOND JAMES FINANCIAL
12,337 83.560 1,030,879.720
INC
RENAISSANCERE HOLDINGS
3,948 145.080 572,775.840
LTD
REGENERON PHARMACEUTICALS
7,045 422.520 2,976,653.400
REINSURANCE GROUP OF
6,079 144.110 876,044.690
AMERICA INC
RESMED INC
12,271 101.240 1,242,316.040
US BANCORP
135,109 51.280 6,928,389.520
SEATTLE GENETICS INC /WA
10,269 71.230 731,460.870
ARCH CAPITAL GROUP LTD
37,125 32.300 1,199,137.500
ROSS STORES INC
32,858 94.370 3,100,809.460
ROLLINS INC
12,378 39.430 488,064.540
ROPER TECHNOLOGIES INC
9,248 317.190 2,933,373.120
ROCKWELL AUTOMATION INC
10,439 179.230 1,870,981.970
ROYAL CARIBBEAN CRUISES
14,121 120.930 1,707,652.530
LTD
RAYTHEON COMPANY
24,616 186.610 4,593,591.760
ALLIANCE DATA SYSTEMS
3,848 174.060 669,782.880
CORP
ACCENTURE PLC-CL A
55,807 161.500 9,012,830.500
MONDELEZ INTERNATIONAL
125,693 47.720 5,998,069.960
INC
WILLIS TOWERS WATSON PLC
11,016 171.090 1,884,727.440
THE TRAVELERS COMPANIES
23,127 131.020 3,030,099.540
INC
FIDELITY NATIONAL
29,313 107.090 3,139,129.170
INFORMATION
BOOKING HOLDINGS INC
4,154 1,910.520 7,936,300.080
195/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SCHLUMBERGER LTD
121,122 44.360 5,372,971.920
SCHWAB (CHARLES) CORP
105,264 46.170 4,860,038.880
ZIMMER BIOMET HOLDINGS
18,138 124.440 2,257,092.720
INC
BUNGE LTD
10,334 51.770 534,991.180
SEI INVESTMENTS CO
12,294 52.650 647,279.100
ANTHEM INC
22,780 316.790 7,216,476.200
AMERISOURCEBERGEN CORP
14,724 85.670 1,261,405.080
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP
26,093 52.870 1,379,536.910
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE
7,397 439.880 3,253,792.360
CENTENE CORP
34,256 64.010 2,192,726.560
SVB FINANCIAL GROUP
4,852 245.820 1,192,718.640
IAC INTERACTIVE CORP
6,938 219.080 1,519,977.040
SMITH (A.O.) CORP
14,699 53.180 781,692.820
ACUITY BRANDS INC
3,087 130.630 403,254.810
SNAP-ON INC
4,935 161.340 796,212.900
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 35,083 95.010 3,333,235.830
ADVANCE AUTO PARTS 6,330 161.470 1,022,105.100
EDISON INTERNATIONAL
29,504 61.410 1,811,840.640
SOUTHERN CO
86,524 50.370 4,358,213.880
BB&T CORP
67,781 51.490 3,490,043.690
SOUTHWEST AIRLINES
11,352 53.620 608,694.240
AT&T INC
633,005 31.150 19,718,105.750
CHEVRON CORP
164,712 119.390 19,664,965.680
STANLEY BLACK & DECKER
13,077 138.920 1,816,656.840
INC
STATE STREET CORP
33,680 72.400 2,438,432.000
STARBUCKS CORP
117,920 71.300 8,407,696.000
STEEL DYNAMICS INC
19,030 39.060 743,311.800
STRYKER CORP
29,638 188.670 5,591,801.460
NETFLIX INC
38,042 363.020 13,810,006.840
SUNTRUST BANKS INC
40,838 66.270 2,706,334.260
SYMANTEC CORP
55,368 22.670 1,255,192.560
KNIGHT SWIFT
TRANSPORTATION HOLDINGS 9,793 33.600 329,044.800
INC
SYNOPSYS INC
13,239 102.300 1,354,349.700
SYSCO CORP
43,043 67.330 2,898,085.190
INTUITIVE SURGICAL INC
9,901 551.860 5,463,965.860
TELEFLEX INC
3,905 285.420 1,114,565.100
TEVA PHARMACEUTICAL
80,553 17.250 1,389,539.250
INDUSTRIES
TEXAS INSTRUMENTS INC
84,628 107.310 9,081,430.680
TEXTRON INC
22,199 55.060 1,222,276.940
THERMO FISHER SCIENTIFIC
35,336 252.100 8,908,205.600
INC
TIFFANY & CO
8,733 92.700 809,549.100
TORCHMARK CORP
10,661 82.940 884,223.340
TOTAL SYSTEM SERVICES INC
14,384 93.790 1,349,075.360
196/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DAVITA INC
10,878 58.700 638,538.600
TRACTOR SUPPLY CO
11,088 96.040 1,064,891.520
TRIMBLE INC
20,073 40.000 802,920.000
TYSON FOODS INC
24,607 63.320 1,558,115.240
UGI CORP
14,725 54.360 800,451.000
MARATHON OIL CORP
71,846 16.890 1,213,478.940
UNION PACIFIC CORP
63,870 170.060 10,861,732.200
UNITED TECHNOLOGIES CORP
70,943 127.770 9,064,387.110
UNITEDHEALTH GROUP INC
83,999 267.110 22,436,972.890
UNIVERSAL HEALTH SERVICES
7,743 136.040 1,053,357.720
INC
VARIAN MEDICAL SYSTEMS
8,438 133.020 1,122,422.760
INC
VF CORP
30,057 86.500 2,599,930.500
CBS CORP
30,711 51.690 1,587,451.590
VERTEX PHARMACEUTICALS
22,369 185.760 4,155,265.440
INC
VULCAN MATERIALS CO
12,142 112.680 1,368,160.560
WALGREENS BOOTS ALLIANCE
71,945 70.430 5,067,086.350
INC
WALMART INC
127,054 99.550 12,648,225.700
WASTE MANAGEMENT INC
36,986 99.730 3,688,613.780
WATERS CORP
6,953 235.410 1,636,805.730
ALLERGAN PLC
29,620 136.700 4,049,054.000
JM SMUCKER CO/THE-NEW
10,459 101.420 1,060,751.780
VAIL RESORTS INC
3,773 208.560 786,896.880
WESTERN DIGITAL CORP
26,076 49.490 1,290,501.240
WABTEC CORP
7,530 73.360 552,400.800
WHIRLPOOL CORP
5,553 145.580 808,405.740
SKYWORKS SOLUTIONS INC
16,296 82.420 1,343,116.320
WYNN RESORTS LTD
9,240 131.750 1,217,370.000
NASDAQ INC
9,132 89.040 813,113.280
CME GROUP INC
30,437 178.060 5,419,612.220
WILLIAMS COS INC 106,174 27.110 2,878,377.140
LKQ CORP
26,690 27.330 729,437.700
ALLIANT ENERGY CORP
19,910 45.680 909,488.800
WEC ENERGY GROUP INC
28,063 76.640 2,150,748.320
TD AMERITRADE HOLDING
25,664 57.000 1,462,848.000
CORP
CARMAX INC
15,979 60.540 967,368.660
XEROX CORP
17,455 31.490 549,657.950
XILINX INC
21,093 122.750 2,589,165.750
CIMAREX ENERGY CO
9,253 74.180 686,387.540
TJX COMPANIES INC
107,399 50.350 5,407,539.650
ZIONS BANCORP NA
16,584 51.170 848,603.280
DAIRY FARM INTERNATIONAL
27,400 9.000 246,600.000
HLDNGS
HONGKONG LAND HOLDINGS
76,400 7.280 556,192.000
LTD
197/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JARDINE MATHESON HOLDINGS
15,700 71.210 1,117,997.000
LTD
JARDINE STRATEGIC
17,100 40.280 688,788.000
HOLDINGS LTD
ALNYLAM PHARMACEUTICALS
8,192 78.180 640,450.560
INC
SIGNATURE BANK
4,171 135.920 566,922.320
CBRE GROUP INC 29,499 50.870 1,500,614.130
LIBERTY GLOBAL PLC
19,835 26.070 517,098.450
WELLCARE HEALTH PLANS INC
4,350 276.260 1,201,731.000
REGIONS FINANCIAL CORP
92,992 16.240 1,510,190.080
DOMINO'S PIZZA INC
3,256 260.710 848,871.760
WESTLAKE CHEMICAL CORP
3,000 75.570 226,710.000
T-MOBILE US INC
30,213 73.200 2,211,591.600
LAS VEGAS SANDS CORP 33,332 61.610 2,053,584.520
MOSAIC CO/THE
31,433 32.300 1,015,285.900
TWENTY-FIRST CENTURY FOX
39,026 50.830 1,983,691.580
NEWS
TWENTY-FIRST CENTURY FOX
91,784 51.170 4,696,587.280
INC
CELANESE CORP
11,880 103.740 1,232,431.200
DEXCOM INC
7,665 136.860 1,049,031.900
DISCOVERY INC-A
10,423 29.210 304,455.830
EXPEDIA GROUP INC
10,373 126.980 1,317,163.540
CF INDUSTRIES HOLDINGS
18,475 44.070 814,193.250
INC
AMERIPRISE FINANCIAL INC
12,493 134.890 1,685,180.770
LIBERTY GLOBAL PLC-SERIES
41,818 25.170 1,052,559.060
C
INTERCONTINENTAL EXCHANGE
49,425 75.180 3,715,771.500
INC
UNDER ARMOUR INC-CLASS A
14,696 21.680 318,609.280
VIACOM INC-CLASS B
30,282 29.190 883,931.580
LIVE NATION
13,682 56.860 777,958.520
CHIPOTLE MEXICAN GRILL
2,224 600.220 1,334,889.280
INC
UNITED CONTINENTAL
6,191 89.430 553,661.130
HOLIDINGS INC
TRANSDIGM GROUP INC
4,312 436.890 1,883,869.680
MASTERCARD INC
80,615 223.320 18,002,941.800
QURATE RETAIL INC
35,733 21.800 778,979.400
HANESBRANDS INC
27,619 19.130 528,351.470
WESTERN UNION CO
35,222 17.830 628,008.260
OWENS CORNING
10,591 51.120 541,411.920
LEIDOS HOLDINGS INC
13,182 64.490 850,107.180
AERCAP HOLDINGS NV
11,586 46.370 537,242.820
SPIRIT AEROSYSTEMS
9,175 98.000 899,150.000
HOLDINGS INC
198/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MELCO RESORTS &
18,099 23.720 429,308.280
ENTERTAINMENT-ADR
BROADRIDGE FINANCIAL
10,519 100.840 1,060,735.960
SOLUTIONS
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL
29,653 17.690 524,561.570
INC
DELTA AIR LINES INC
13,898 51.520 716,024.960
CONTINENTAL RESOURCES
6,354 44.780 284,532.120
INC/OK
DISCOVER FINANCIAL
29,057 71.460 2,076,413.220
TE CONNECTIVITY LTD
29,610 83.350 2,467,993.500
CONCHO RESOURCES
17,807 106.040 1,888,254.280
INC/MIDLAND TX
WABCO HOLDING INC
4,076 119.070 485,329.320
LULULEMON ATHLETICA INC
9,080 149.260 1,355,280.800
VMWARE INC
6,648 173.380 1,152,630.240
MERCADOLIBRE INC
3,750 374.060 1,402,725.000
ULTA BEAUTY INC
5,020 310.720 1,559,814.400
INVESCO LTD
42,125 19.050 802,481.250
MSCI INC
7,537 177.160 1,335,254.920
PHILIP MORRIS
136,077 87.150 11,859,110.550
INTERNATIONAL
VISA INC
155,128 145.870 22,628,521.360
AMERICAN WATER WORKS CO
15,933 100.980 1,608,914.340
INC
DISCOVERY INC-C
29,484 27.510 811,104.840
MARATHON PETROLEUM CORP
59,929 65.020 3,896,583.580
FORTUNE BRANDS HOME &
11,624 48.650 565,507.600
SECURITY INC
KINDER MORGAN
176,914 19.320 3,417,978.480
INC/DELAWARE
XYLEM INC
15,111 74.800 1,130,302.800
ALKERMES PLC
12,053 33.430 402,931.790
LYONDELLBASELL INDUSTRIES
28,987 89.140 2,583,901.180
NV
HUNTINGTON INGALLS
3,479 217.110 755,325.690
INDUSTRIES INC
SPLUNK INC
12,240 134.560 1,647,014.400
HCA HEALTHCARE INC
24,178 144.040 3,482,599.120
VERISK ANALYTICS INC
13,405 125.030 1,676,027.150
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC
5,474 126.010 689,778.740
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC
7,443 228.430 1,700,204.490
FIRST REPUBLIC BANK/SAN
13,676 103.670 1,417,790.920
FRANCISCO CA
CIT GROUP INC
9,287 51.300 476,423.100
NXP SEMICONDUCTOR NV
30,600 94.510 2,892,006.000
TARGA RESOURCES CORP
17,811 41.880 745,924.680
LEAR CORP
6,172 155.620 960,486.640
CBOE GLOBAL MARKETS INC
10,084 96.600 974,114.400
199/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SS&C TECHNOLOGIES
17,000 59.880 1,017,960.000
HOLDINGS INC
DOLLAR GENERAL CORP
22,291 118.380 2,638,808.580
FORTINET INC
11,399 86.790 989,319.210
AON PLC
20,942 172.060 3,603,280.520
TESLA INC
10,991 294.710 3,239,157.610
GENERAL MOTORS CO
110,050 39.990 4,400,899.500
WORLDPAY INC
26,592 88.790 2,361,103.680
XPO LOGISTICS INC
12,825 52.170 669,080.250
TRIPADVISOR INC
9,263 54.940 508,909.220
ALLY FINANCIAL INC
39,819 26.950 1,073,122.050
CAPRI HOLDINGS LTD
12,138 43.840 532,129.920
VOYA FINANCIAL INC
13,525 49.950 675,573.750
APTIV PLC
22,571 82.360 1,858,947.560
PHILLIPS 66
38,115 97.360 3,710,876.400
FACEBOOK INC
210,280 161.890 34,042,229.200
IQVIA HOLDINGS INC
13,426 142.460 1,912,667.960
DIAMONDBACK ENERGY INC
13,109 104.030 1,363,729.270
SERVICENOW INC
15,071 235.000 3,541,685.000
PALO ALTO NETWORKS INC
7,935 230.100 1,825,843.500
WORKDAY INC
12,376 194.700 2,409,607.200
ABBVIE INC
131,976 80.020 10,560,719.520
ZOETIS INC
42,209 94.610 3,993,393.490
NORWEGIAN CRUISE LINE
19,821 55.350 1,097,092.350
HOLDINGS LTD
COTY INC
38,541 11.270 434,357.070
NEWS CORP/NEW-CL A
30,263 12.980 392,813.740
HD SUPPLY HOLDINGS INC
12,891 44.240 570,297.840
CDW CORP
13,040 95.750 1,248,580.000
SPRINT CORP
63,882 6.440 411,400.080
AMERICAN AIRLINES GROUP
10,199 35.490 361,962.510
INC
ARCONIC INC
36,761 18.280 671,991.080
LIBERTY MEDIA CORP-
17,852 32.180 574,477.360
LIBERTY-C
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A
5,006 40.530 202,893.180
LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C 17,931 40.770 731,046.870
UNDER ARMOUR INC-CLASS C
15,410 19.660 302,960.600
BAKER HUGHES A GE CO
43,404 26.350 1,143,695.400
LAMB WESTON HOLDINGS INC
12,611 70.500 889,075.500
TECHNIPFMC LTD
38,724 22.710 879,422.040
BROADCOM INC
37,655 276.500 10,411,607.500
BURLINGTON STORES INC
6,007 164.190 986,289.330
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC
9,985 43.080 430,153.800
ANTERO RESOURCES CORP
13,163 9.640 126,891.320
VEEVA SYSTEMS INC
10,852 118.690 1,288,023.880
TWITTER INC
56,256 31.710 1,783,877.760
SENSATA TECHNOLOGIES
17,181 51.030 876,746.430
HOLDING PLC
200/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EVERGY INC
24,427 55.490 1,355,454.230
PLAINS GP HOLDINGS LP
14,935 23.650 353,212.750
COMMSCOPE HOLDING CO INC
12,920 23.820 307,754.400
ALLEGION PLC
7,325 89.700 657,052.500
WIX.COM LTD
4,000 111.960 447,840.000
PERRIGO CO PLC
10,553 48.940 516,463.820
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS
23,927 85.030 2,034,512.810
INC
ARAMARK 21,772 32.270 702,582.440
CIGNA CORP
32,831 193.770 6,361,662.870
DELL TECHNOLOGIES INC
12,960 56.180 728,092.800
GRUBHUB INC
8,158 79.970 652,395.260
SABRE CORP
25,826 22.790 588,574.540
PARSLEY ENERGY INC
17,454 19.330 337,385.820
ARISTA NETWORKS INC
4,441 274.970 1,221,141.770
IHS MARKIT LTD
34,991 53.110 1,858,372.010
FNF GROUP
25,311 35.130 889,175.430
SYNCHRONY FINANCIAL
60,568 31.880 1,930,907.840
CITIZENS FINANCIAL GROUP
40,320 37.230 1,501,113.600
INC
CDK GLOBAL INC
12,715 58.180 739,758.700
WAYFAIR INC
5,091 149.950 763,395.450
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC
15,515 82.460 1,279,366.900
QORVO INC
10,887 67.800 738,138.600
ZAYO GROUP HOLDINGS INC
16,089 25.800 415,096.200
LIBERTY BROADBAND CORP-C
10,018 90.080 902,421.440
W/I
AXALTA COATING SYSTEMS
23,155 27.050 626,342.750
LTD
GODADDY INC
14,641 76.000 1,112,716.000
NIELSEN HOLDINGS PLC
32,827 26.100 856,784.700
TRANSUNION 17,208 63.530 1,093,224.240
SQUARE INC
26,820 76.080 2,040,465.600
DOWDUPONT INC
199,338 54.970 10,957,609.860
COCA-COLA EUROPEAN
17,100 47.090 805,239.000
PARTNERS PLC
WESTROCK CO
22,394 39.270 879,412.380
KRAFT HEINZ CO 54,603 34.950 1,908,374.850
FORTIVE CORP
26,779 81.370 2,179,007.230
WASTE CONNECTIONS INC
23,491 83.420 1,959,619.220
ALPHABET INC-CL A
26,079 1,116.560 29,118,768.240
HEWLETT PACKARD
125,608 16.320 2,049,922.560
ENTERPRISE CO
PAYPAL HOLDINGS INC
98,655 95.980 9,468,906.900
AXA EQUITABLE HOLDINGS
23,220 19.340 449,074.800
INC
FIRST DATA CORP
44,487 25.270 1,124,186.490
DXC TECHNOLOGY CO
23,734 66.670 1,582,345.780
ZILLOW GROUP INC-C
8,134 44.280 360,173.520
201/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ALPHABET INC-CL C
27,382 1,110.370 30,404,151.340
BEIGENE LTD ADR
3,159 137.780 435,247.020
L3 TECHNOLOGIES INC
6,752 213.850 1,443,915.200
CHEMOURS CO
12,723 39.220 498,996.060
LINDE PLC
48,171 173.500 8,357,668.500
ATHENE HOLDING LTD
11,784 44.730 527,098.320
CHARTER COMMUNICATIONS
14,227 350.080 4,980,588.160
INC
VISTRA ENERGY CORP
30,000 26.890 806,700.000
アメリカ・ドル 小計 26,370,087 2,089,833,884.770
(231,511,797,754)
ANTOFAGASTA PLC
46,324 9.460 438,225.040
イギリス・ポンド
ASHTEAD GROUP
42,154 20.570 867,107.780
SEVERN TRENT PLC
25,530 20.310 518,514.300
BHP GROUP PLC
182,343 18.274 3,332,135.980
BARCLAYS PLC
1,506,906 1.561 2,352,280.260
BARRATT DEVELOPMENTS PLC
103,764 5.752 596,850.520
BT GROUP PLC
760,443 2.280 1,733,810.040
BUNZL PLC
27,838 25.390 706,806.820
EASYJET PLC
13,628 12.975 176,823.300
AVIVA PLC
350,451 4.257 1,491,869.900
CRODA INTERNATIONAL
10,645 50.780 540,553.100
DIAGEO PLC
212,915 30.195 6,428,968.420
SCHRODERS PLC
10,932 27.140 296,694.480
DCC PLC
9,753 65.900 642,722.700
NATIONAL GRID PLC
293,775 8.616 2,531,165.400
KINGFISHER PLC
165,680 2.336 387,028.480
BAE SYSTEMS PLC
268,920 4.708 1,266,075.360
BRITISH AMERICAN TOBACCO
200,984 28.715 5,771,255.560
PLC
NEXT PLC
12,064 49.930 602,355.520
IMPERIAL BRANDS PLC
84,312 26.040 2,195,484.480
JOHNSON MATTHEY PLC
15,017 31.840 478,141.280
ANGLO AMERICAN PLC
96,727 20.570 1,989,674.390
COMPASS GROUP PLC
139,409 17.260 2,406,199.340
HSBC HOLDINGS PLC
1,745,053 6.235 10,880,405.450
LEGAL & GENERAL GROUP PLC
508,463 2.719 1,382,510.890
CENTRICA PLC
471,340 1.225 577,391.500
UNILEVER PLC
100,306 41.900 4,202,821.400
MEGGITT PLC
62,181 5.656 351,695.730
MORRISON
230,551 2.296 529,345.090
SUPERMARKETS
UNITED UTILITIES GROUP
54,487 8.528 464,665.130
PLC
RSA INSURANCE GROUP PLC
80,864 5.370 434,239.680
GRP
ASSOCIATED BRITISH FOODS
30,240 23.130 699,451.200
PLC
PEARSON PLC
65,009 9.030 587,031.270
202/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PERSIMMON PLC
26,085 24.680 643,777.800
PRUDENTIAL PLC
221,979 15.350 3,407,377.650
RIO TINTO PLC
99,624 44.650 4,448,211.600
VODAFONE GROUP PLC
2,332,041 1.418 3,306,834.130
RECKITT BENCKISER GROUP
58,278 58.790 3,426,163.620
PLC
RELX PLC
173,666 17.695 3,073,019.870
ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC
138,993 9.818 1,364,633.270
ROYAL BANK OF SCOTLAND
449,443 2.561 1,151,023.520
GROUP
ST JAMES'S PLACE PLC
61,191 9.566 585,353.100
SSE PLC
84,479 11.820 998,541.780
BP PLC
1,755,946 5.371 9,431,185.960
SAGE GROUP PLC(THE)
85,271 6.638 566,028.890
SMITHS GROUP PLC
31,720 14.480 459,305.600
STANDARD CHARTERED PLC
258,366 6.091 1,573,707.300
LLOYDS BANKING GROUP PLC
6,133,835 0.600 3,680,301.000
TAYLOR WIMPLEY PLC
253,022 1.675 423,811.850
TESCO PLC
877,157 2.228 1,954,305.790
3I GROUP PLC
88,662 9.530 844,948.860
SMITH & NEPHEW PLC
74,903 14.335 1,073,734.500
GLAXOSMITHKLINE PLC
436,021 15.362 6,698,154.600
WEIR GROUP
18,336 16.285 298,601.760
LONDON STOCK EXCHANGE PLC
26,266 45.100 1,184,596.600
BABCOCK INT'L GROUP
21,302 5.720 121,847.440
WPP PLC
107,494 8.450 908,324.300
FERGUSON PLC
21,079 53.850 1,135,104.150
ASTRAZENECA PLC
111,261 61.590 6,852,564.990
WHITBREAD PLC
15,639 48.940 765,372.660
CARNIVAL PLC
16,492 43.510 717,566.920
MARKS & SPENCER GROUP PLC
120,290 2.884 346,916.360
JOHN WOOD GROUP PLC
48,988 5.324 260,812.110
INTERTEK GROUP PLC
14,335 51.500 738,252.500
BURBERRY GROUP PLC
38,727 19.565 757,693.750
INVESTEC PLC
50,655 4.875 246,943.120
INTERCONTINENTAL HOTELS
15,125 45.970 695,296.250
ITV PLC
370,908 1.339 496,645.810
SAINSBURY (J) PLC
137,215 2.336 320,534.240
G4S PLC
122,250 2.135 261,003.750
ADMIRAL GROUP PLC
15,893 21.850 347,262.050
THE BERKELEY GROUP
10,726 38.320 411,020.320
HOLDINGS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A
404,766 23.985 9,708,312.510
SHS
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B
324,753 24.145 7,841,161.180
SHS
TUI AG-DI
45,043 8.332 375,298.270
STANDARD LIFE ABERDEEN
214,715 2.356 505,868.540
PLC
203/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
EXPERIAN PLC
80,395 20.560 1,652,921.200
MONDI PLC
28,318 18.890 534,927.020
HARGREAVES LANSDOWN PLC
21,290 17.100 364,059.000
FRESNILLO PLC NPR
15,639 9.934 155,357.820
INFORMA PLC
102,475 7.238 741,714.050
GLENCORE PLC
982,806 3.088 3,034,904.920
GVC HOLDINGS PLC
49,618 6.280 311,601.040
NMC HEALTH PLC
8,149 27.700 225,727.300
DIRECT LINE INSURANCE
112,694 3.545 399,500.230
GROUP PLC
COCA-COLA HBC AG
19,447 26.410 513,595.270
CONVATEC GROUP PLC
118,400 1.290 152,736.000
ROYAL MAIL PLC
55,060 2.867 157,857.020
MERLIN ENTERTAINMENTS PLC
50,037 3.616 180,933.790
MICRO FOCUS INTERNATIONAL
32,342 18.655 603,340.010
PLC
AUTO TRADER GROUP PLC
76,348 4.665 356,163.420
MELROSE INDUSTRIES PLC
417,620 1.740 726,658.800
イギリス・ポンド 小計 26,012,586 152,379,716.950
(22,058,487,825)
イスラエル・シュ
BANK HAPOALIM BM
78,428 24.820 1,946,582.960
ケル
BANK LEUMI LE-ISRAEL BM
128,049 23.880 3,057,810.120
BEZEQ ISRAELI
TELECOMMUNICATION CORP 188,230 3.250 611,747.500
LTD
ELBIT SYSTEMS LTD
1,760 480.600 845,856.000
ISRAEL CHEMICALS LTD
49,411 20.200 998,102.200
NICE LTD
6,065 420.000 2,547,300.000
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD
10,444 69.150 722,202.600
AZRIELI GROUP
4,428 200.600 888,256.800
イスラエル・シュケル 小計 466,815 11,617,858.180
(356,552,068)
オーストラリア・
RAMSAY HEALTH CARE LTD
11,115 59.880 665,566.200
ドル
AUST AND NZ BANKING GROUP
251,648 27.950 7,033,561.600
LT
AMCOR LTD
110,142 14.910 1,642,217.220
WESTPAC BANKING
293,260 26.770 7,850,570.200
CORPORATION
BANK OF QUEENSLAND LTD
30,569 8.890 271,758.410
FORTESCUE METALS GROUP
114,125 6.320 721,270.000
LTD
TELSTRA CORP LTD
360,654 3.240 1,168,518.960
BENDIGO AND ADELAIDE BANK
39,014 9.920 387,018.880
LTD
AMP LTD
302,414 2.350 710,672.900
ASX LTD
15,573 70.300 1,094,781.900
BHP GROUP LTD
259,625 37.690 9,785,266.250
CALTEX AUSTRALIA LTD
20,946 27.040 566,379.840
204/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HARVEY NORMAN HOLDINGS
22,182 3.590 79,633.380
LTD
COMPUTERSHARE LT
38,040 17.640 671,025.600
CSL LIMITED 39,608 186.500 7,386,892.000
REA GROUP LTD
4,119 80.310 330,796.890
TRANSURBAN GROUP
223,354 12.550 2,803,092.700
COCA-COLA AMATIL LTD
48,601 8.230 399,986.230
COCHLEAR LTD
5,374 171.220 920,136.280
ORIGIN ENERGY LTD
163,057 7.630 1,244,124.910
COMMONWEALTH BANK OF
153,519 73.850 11,337,378.150
AUSTRALIA
BORAL LIMITED
86,101 4.960 427,060.960
RIO TINTO LIMITED
32,562 94.700 3,083,621.400
APA GROUP
116,193 9.810 1,139,853.330
ARISTOCRAT LEISU
53,168 25.930 1,378,646.240
INSURANCE AUSTRALIA GROUP
206,789 7.380 1,526,102.820
LT
TPG TELECOM LTD
28,719 6.600 189,545.400
FLIGHT CENTRE TRAVEL
3,275 44.900 147,047.500
GROUP LTD
JAMES HARDIE INDUSTRIES
46,091 18.010 830,098.910
PLC
ORICA LTD
25,308 17.800 450,482.400
CIMIC GROUP LTD
8,709 49.650 432,401.850
BLUESCOPE STEEL LTD
36,941 12.350 456,221.350
SYDNEY AIRPORT
85,130 7.170 610,382.100
MACQUARIE GROUP LTD
28,250 127.640 3,605,830.000
WORLEYPARSONS LTD
35,828 14.630 524,163.640
SUNCORP GROUP LTD
107,913 13.160 1,420,135.080
NATIONAL AUSTRALIA BANK
234,196 24.690 5,782,299.240
LTD
NEWCREST MINING LTD
69,638 25.410 1,769,501.580
OIL SEARCH LTD
138,806 8.370 1,161,806.220
INCITEC PIVOT LTD
136,426 3.370 459,755.620
QBE INSURANCE GROUP
129,436 11.480 1,485,925.280
LIMITED
CHALLENGER FINANCIAL
45,707 8.320 380,282.240
SERVICES
SANTOS LTD
133,862 7.010 938,372.620
SONIC HEALTHCARE
43,041 24.520 1,055,365.320
WASHINGTON H SOUL
5,000 29.030 145,150.000
PATTINSON & CO LTD
TABCORP HOLDINGS LTD
194,274 4.690 911,145.060
WESFARMERS LTD
96,821 35.170 3,405,194.570
ALUMINA LIMITED
184,613 2.690 496,608.970
WOODSIDE PETROLEUM LTD
79,115 35.510 2,809,373.650
WOOLWORTHS GROUP LTD
117,557 28.650 3,368,008.050
SEEK LTD
25,899 17.020 440,800.980
205/302
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DOMINO'S PIZZA
4,581 43.890 201,060.090
ENTERPRISES LTD
AUSNET SERVICES
165,066 1.760 290,516.160
AGL ENERGY LTD
60,649 21.530 1,305,772.970
BRAMBLES LTD
144,062 11.600 1,671,119.200
CROWN RESORTS LTD
32,861 11.500 377,901.500
AURIZON HOLDINGS LTD
190,969 4.670 891,825.230
TREASURY WINE ESTATES LTD
69,179 14.930 1,032,842.470
MEDIBANK PVT LTD
273,424 2.840 776,524.160
SOUTH32 LTD(AUD)
443,160 3.830 1,697,302.800
COLES GROUP LTD
96,821 11.530 1,116,346.130
オーストラリア・ドル 小計 6,523,079 107,263,041.590
(8,508,104,460)
AGNICO EAGLE MINES LTD
20,281 57.260 1,161,290.060
カナダ・ドル
ALIMENTATION COUCHE TARD
39,722 73.310 2,912,019.820
INC
BARRICK GOLD CORP
150,726 17.130 2,581,936.380
ATCO LTD
7,193 42.470 305,486.710
BANK OF MONTREAL
55,083 98.730 5,438,344.590
BANK OF NOVA SCOTIA
104,973 75.380 7,912,864.740
NATIONAL BANK OF CANADA
28,553 62.580 1,786,846.740
BCE INC
11,568 58.090 671,985.120
BROOKFIELD ASSET
74,072 58.430 4,328,026.960
MANAGEMENT
BAUSCH HEALTH COS INC
25,819 31.200 805,552.800
BOMBARDIER INC 'B'
151,615 2.790 423,005.850
SAPUTO INC
18,601 42.910 798,168.910
BLACKBERRY LTD
39,652 11.350 450,050.200
CGI INC
22,736 88.410 2,010,089.760
CCL INDUSTRIES INC
11,340 55.060 624,380.400
CAE INC
23,000 28.090 646,070.000
CAMECO CORP
32,627 16.130 526,273.510
ROGERS COMM-CL B
30,822 73.210 2,256,478.620
CAN IMPERIAL BK OF
38,586 114.240 4,408,064.640
COMMERCE
CANADIAN NATURAL
108,040 36.890 3,985,595.600
RESOURCES
CANADIAN TIRE CORP-CL A
4,862 145.420 707,032.040
CANADIAN UTILITIES LTD
9,119 33.690 307,219.110
CANADIAN NATL RAILWAY CO
63,781 112.760 7,191,945.560
FIRST CAPITAL REALTY INC
11,417 21.690 247,634.730
GILDAN ACTIVEWEAR INC
20,176 46.130 930,718.880
OPEN TEXT CORP
25,788 49.810 1,284,500.280
EMPIRE CO LTD
15,093 30.940 466,977.420
KINROSS GOLD CORP
99,741 4.770 475,764.570
FINNING INTERNATIONAL INC
9,892 24.320 240,573.440
FORTIS INC
36,000 46.820 1,685,520.000
FIRST QUANTUM MINERALS
55,296 15.400 851,558.400
LTD
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TELUS CORP
15,945 47.340 754,836.300
GREAT WEST LIFECO INC
27,766 29.910 830,481.060
IMPERIAL OIL LTD
21,542 36.000 775,512.000
ENBRIDGE INC
177,176 48.670 8,623,155.920
IGM FINANCIAL INC
8,426 34.400 289,854.400
TURQUOISE HILL RESOURCES
87,995 2.790 245,506.050
LTD
MANULIFE FINANCIAL CORP
173,640 22.310 3,873,908.400
LOBLAW CO LTD
15,354 64.090 984,037.860
MAGNA INTERNATIONAL INC
28,590 71.580 2,046,472.200
SUN LIFE FINANCIAL INC
52,457 49.700 2,607,112.900
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS
2,419 658.280 1,592,379.320
LTD
METRO INC
19,226 49.190 945,726.940
HUSKY ENERGY INC
28,749 15.900 457,109.100
EMERA INC
6,509 46.470 302,473.230
METHANEX CORP
5,281 77.070 407,006.670
ONEX CORP
6,646 79.620 529,154.520
GOLDCORP INC
81,902 14.600 1,195,769.200
POWER CORP OF CANADA
37,942 27.560 1,045,681.520
POWER FINANCIAL CORP
27,773 28.620 794,863.260
ROYAL BANK OF CANADA
125,549 101.740 12,773,355.260
SNC-LAVALIN GROUP INC
13,134 34.760 456,537.840
CANADIAN PACIFIC RAILWAY
12,884 273.590 3,524,933.560
LTD
SHAW COMM INC-B
35,748 27.170 971,273.160
SUNCOR ENERGY INC
142,403 44.920 6,396,742.760
LUNDIN MINING CORP
71,805 7.090 509,097.450
ENCANA CORP
127,517 9.070 1,156,579.190
TECK RESOURCES LTD-CL B
41,016 31.210 1,280,109.360
THOMSON REUTERS CORP
19,218 70.000 1,345,260.000
TORONTO DOMINION BANK
157,419 76.220 11,998,476.180
(THE) C$
TRANSCANADA CORP
80,543 58.720 4,729,484.960
WEST FRASER TIMBER CO LTD
5,696 68.940 392,682.240
WESTON (GEORGE) LTD
8,239 95.130 783,776.070
INTACT FINANCIAL CORP
12,716 110.720 1,407,915.520
WHEATON PRECIOUS METALS
42,447 29.470 1,250,913.090
CORP
CONSTELLATION SOFTWARE
1,729 1,158.290 2,002,683.410
INC
FRANCO-NEVADA CORP NPR
16,887 100.860 1,703,222.820
CI FINANCIAL CORP
20,695 18.980 392,791.100
TOURMALINE OIL CORP
27,410 20.240 554,778.400
KEYERA CORP
23,206 31.060 720,778.360
ALTAGAS LTD
23,944 15.670 375,202.480
PEMBINA PIPELINE CORP
43,784 47.830 2,094,188.720
DOLLARAMA INC
28,295 36.470 1,031,918.650
STARS GROUP INC
18,529 21.970 407,082.130
207/302
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CENOVUS ENERGY INC W/I
80,545 11.690 941,571.050
VERMILION ENERGY INC
12,923 33.010 426,588.230
ARC RESOURCES LTD
22,997 10.160 233,649.520
INTER PIPELINE LTD
38,609 21.140 816,194.260
NUTRIEN LTD
54,224 71.310 3,866,713.440
WSP GLOBAL INC
8,400 70.350 590,940.000
IA FINANCIAL CORP INC
12,997 51.180 665,186.460
PRAIRIESKY ROYALTY LTD
14,961 20.010 299,369.610
SEVEN GENERATIONS ENERGY
17,231 10.370 178,685.470
LTD
RESTAURANT BRANDS
20,664 83.430 1,723,997.520
INTERNATIONAL INC
AURORA CANNABIS INC
50,000 9.140 457,000.000
SHOPIFY INC
7,671 241.470 1,852,316.370
CANOPY GROWTH CORP
18,634 58.510 1,090,275.340
HYDRO ONE LTD
27,340 20.310 555,275.400
カナダ・ドル 小計 3,659,521 158,680,562.070
(13,381,531,800)
シンガポール・ド
SINGAPORE TECH ENG
125,000 3.730 466,250.000
ル
SEMBCORP INDUSTRIES
81,400 2.670 217,338.000
SINGAPORE PRESS HOLDINGS
123,700 2.490 308,013.000
LTD
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD
692,140 0.285 197,259.900
DBS GROUP HOLDINGS LTD
158,100 25.010 3,954,081.000
CITY DEVELOPMENTS LTD
29,000 9.280 269,120.000
JARDINE CYCLE & CARRIAGE
5,944 36.440 216,599.360
LTD
SINGAPORE AIRPORT
90,100 5.150 464,015.000
TERMINAL SERVICES LTD
SINGAPORE EXCHANGE LTD
68,900 7.870 542,243.000
CAPITALAND LTD 192,415 3.460 665,755.900
GENTING SINGAPORE LTD
416,400 1.070 445,548.000
KEPPEL CORP LTD
168,400 6.340 1,067,656.000
COMFORTDELGRO CORP LTD
177,900 2.440 434,076.000
OVERSEA-CHINESE BANKING
267,053 11.390 3,041,733.670
CORP
SINGAPORE
734,322 3.070 2,254,368.540
TELECOMMUNICATIONS
SINGAPORE AIRLINES LTD
47,500 10.170 483,075.000
UNITED OVERSEAS BANK LTD
120,500 25.580 3,082,390.000
UOL GROUP LIMITED
40,500 6.760 273,780.000
VENTURE CORP LTD
21,000 16.120 338,520.000
WILMAR INTERNATIONAL LTD
142,300 3.260 463,898.000
YANGZIJIANG SHIPBUILDING
188,800 1.460 275,648.000
HOLDINGS LTD
シンガポール・ドル 小計 3,891,374 19,461,368.370
(1,597,583,730)
CREDIT SUISSE GROUP AG
218,040 11.900 2,594,676.000
スイス・フラン
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NESTLE SA-REGISTERED
267,967 90.940 24,368,918.980
CIE FINANC RICHEMONT
46,547 74.360 3,461,234.920
ROCHE HOLDING AG-
61,398 277.200 17,019,525.600
GENUSSCHEIN
SCHINDLER HOLDING-PART
3,607 226.600 817,346.200
CERT
SIKA INHABER
11,291 134.800 1,522,026.800
SGS SA-REG
484 2,543.000 1,230,812.000
NOVARTIS AG-REG SHS
187,505 90.860 17,036,704.300
BALOISE HOLDING AG -R
4,127 158.900 655,780.300
BARRY CALLEBAUT AG
144 1,728.000 248,832.000
CLARIANT AG-REG
19,496 21.340 416,044.640
SWISSCOM AG-REG
2,280 459.500 1,047,660.000
ABB LTD
162,358 20.230 3,284,502.340
ADECCO GROUP AG-REG
12,341 53.240 657,034.840
GEBERIT AG
3,243 403.700 1,309,199.100
LONZA GROUP AG-REG
6,228 286.500 1,784,322.000
LINDT & SPRUENGLI PART
105 6,430.000 675,150.000
LINDT & SPRUENGLI NAMEN
9 73,500.000 661,500.000
GIVAUDAN-REG 771 2,470.000 1,904,370.000
ZURICH INSURANCE GROUP AG
13,046 326.300 4,256,909.800
LAFARGEHOLCIM LTD
40,615 48.940 1,987,698.100
TEMENOS GROUP
4,521 142.000 641,982.000
SONOVA HOLDING AG
5,319 184.250 980,025.750
KUEHNE & NAGEL INTL AG
5,105 138.100 705,000.500
STRAUMANN HOLDING AG
782 772.500 604,095.000
THE SWATCH GROUP AG-B
2,691 284.100 764,513.100
THE SWATCH GROUP AG-REG
4,592 55.250 253,708.000
SCHINDLER NAMEN
1,663 222.200 369,518.600
SWISS LIFE HOLDING AG
3,119 418.600 1,305,613.400
VIFOR PHARMA AG
4,583 123.800 567,375.400
EMS-CHEMIE HOLDING
904 566.000 511,664.000
SWISS PRIME SITE AG
5,990 84.400 505,556.000
PARGESA HOLDING PORTEUR
3,000 79.300 237,900.000
DUFRY GROUP
2,390 99.120 236,896.800
PARTNERS GROUP HOLDING AG
1,505 714.000 1,074,570.000
JULIUS BAER GROUP LTD 17,849 40.390 720,921.110
SWISS RE LTD
27,609 98.440 2,717,829.960
UBS GROUP AG
336,464 12.370 4,162,059.680
スイス・フラン 小計 1,489,688 103,299,477.220
(11,447,648,065)
スウェーデン・ク
ATLAS COPCO AB-A SHS
57,191 254.850 14,575,126.350
ローナ
ATLAS COPCO AB-B SHS
38,314 236.600 9,065,092.400
ERICSSON LM-B SHS
271,783 87.780 23,857,111.740
LUNDBERGS B
7,382 291.400 2,151,114.800
SKF AB-B SHS
37,198 160.100 5,955,399.800
SANDVIK AB
96,746 153.900 14,889,209.400
209/302
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SKANDINAVISKA ENSKILDA
147,588 93.240 13,761,105.120
BAN-A
SKANSKA AB-B SHS
32,547 166.500 5,419,075.500
SWEDBANK AB 82,410 171.400 14,125,074.000
SVENSKA HANDELSBANKEN-A
126,539 103.850 13,141,075.150
SHS
VOLVO AB-B SHS
141,608 138.500 19,612,708.000
SWEDISH MATCH AB
16,488 451.300 7,441,034.400
TELE2 AB-B SHS
44,876 121.700 5,461,409.200
INDUSTRIVARDEN C
11,403 193.200 2,203,059.600
ELECTROLUX AB-SER B
19,191 242.700 4,657,655.700
SECURITAS AB-B SHS
24,098 149.750 3,608,675.500
INVESTOR AB-B SHS
37,657 419.000 15,778,283.000
HENNES&MAURITZ AB-B SHS
77,779 139.960 10,885,948.840
ASSA ABLOY AB-B
88,327 193.100 17,055,943.700
TELIA CO AB
231,855 40.650 9,424,905.750
LUNDIN PETROLEUM AB
16,790 306.700 5,149,493.000
BOLIDEN AB
21,855 251.850 5,504,181.750
ALFA LAVAL AB
23,343 208.400 4,864,681.200
KINNEVIK AB-B
18,310 226.500 4,147,215.000
MILLICOM INTERNATIONAL
5,332 581.500 3,100,558.000
CELLULAR SA
ICA GRUPPEN AB
5,920 358.600 2,122,912.000
HUSQVARNA AB-B SHS
33,692 77.180 2,600,348.560
HEXAGON AB
22,037 485.500 10,698,963.500
EPIROC AB-A
63,358 92.120 5,836,538.960
EPIROC AB-B
30,899 86.910 2,685,432.090
ESSITY AB-B
52,522 265.400 13,939,338.800
NORDEA BANK ABP
267,838 81.790 21,906,470.020
スウェーデン・クローナ 小計 2,152,876 295,625,140.830
(3,509,070,421)
デンマーク・ク
CARLSBERG AS-B
9,644 800.200 7,717,128.800
ローネ
A P MOLLER A/S
604 8,836.000 5,336,944.000
AP MOLLER MAERSK A
273 8,345.000 2,278,185.000
DANSKE BANK A/S
61,114 120.700 7,376,459.800
GENMAB A/S
5,622 1,069.000 6,009,918.000
NOVOZYMES-B SHS
19,111 304.600 5,821,210.600
NOVO NORDISK A/S-B
159,660 326.900 52,192,854.000
VESTAS WIND SYSTEMS A/S
15,808 547.000 8,646,976.000
COLOPLAST-B 11,212 637.400 7,146,528.800
DSV A/S
17,123 548.000 9,383,404.000
WILLIAM DEMANT
6,537 195.000 1,274,715.000
H LUNDBECK A/S
4,840 298.400 1,444,256.000
TRYG A/S
11,107 176.800 1,963,717.600
PANDORA A/S
8,251 336.300 2,774,811.300
CHRISTIAN HANSEN HOLDING
7,708 664.000 5,118,112.000
A/S
ISS A/S
16,240 212.500 3,451,000.000
210/302
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ORSTED A/S
17,249 478.400 8,251,921.600
デンマーク・クローネ 小計 372,103 136,188,142.500
(2,293,408,319)
ニュージーラン
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD
114,550 7.420 849,961.000
ド・ドル
RYMAN HEALTHCARE LTD
29,894 10.990 328,535.060
A2 MILK CO LTD
55,091 14.600 804,328.600
FISHER & PAYKEL
42,678 14.410 614,989.980
FLETCHER BUILDING LTD
64,104 4.980 319,237.920
SPARK NEW ZEALAND LTD
159,623 3.710 592,201.330
MERIDIAN ENERGY LTD
90,173 3.710 334,541.830
ニュージーランド・ドル 小計 556,113 3,843,795.720
(292,781,920)
ノルウェー・ク
MOWI ASA
33,000 197.500 6,517,500.000
ローネ
DNB ASA
79,783 161.300 12,868,997.900
NORSK HYDRO ASA
137,190 35.190 4,827,716.100
TELENOR ASA
62,076 168.550 10,462,909.800
ORKLA ASA
84,809 68.760 5,831,466.840
EQUINOR ASA
98,397 196.350 19,320,250.950
YARA INTERNATIONAL ASA
16,000 361.000 5,776,000.000
AKER BP ASA
8,552 298.600 2,553,627.200
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA
16,683 152.700 2,547,494.100
SCHIBSTED ASA
7,445 320.000 2,382,400.000
ノルウェー・クローネ 小計 543,935 73,088,362.890
(942,108,997)
CRH PLC
71,394 27.590 1,969,760.460
ユーロ
PADDY POWER BETFAIR PLC
6,246 69.800 435,970.800
KERRY GROUP PLC-A
13,865 92.300 1,279,739.500
KINGSPAN GROUP PLC
14,756 39.400 581,386.400
UMICORE 19,109 36.730 701,873.570
AIR LIQUIDE
37,092 109.500 4,061,574.000
AIRBUS SE
51,553 113.700 5,861,576.100
AXA 165,252 21.635 3,575,227.020
VEOLIA ENVIRONNEMENT
49,632 19.605 973,035.360
ADIDAS AG
16,356 204.100 3,338,259.600
ASSICURAZIONI GENERALI
104,014 15.290 1,590,374.060
DASSAULT AVIATION SA
274 1,379.000 377,846.000
DANONE 54,023 67.480 3,645,472.040
SAFRAN SA
29,268 120.000 3,512,160.000
INTESA SANPAOLO
1,349,921 2.042 2,756,538.680
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
30,304 73.130 2,216,131.520
AG
ACCOR SA
16,000 37.940 607,040.000
BOUYGUES 22,276 32.800 730,652.800
BNP PARIBAS
96,988 41.925 4,066,221.900
THALES SA
9,883 107.650 1,063,904.950
CAPGEMINI SA
13,759 102.850 1,415,113.150
CASINO GUICHARD PERRACHON
4,264 44.600 190,174.400
211/302
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INGENICO GROUP
4,334 57.280 248,251.520
UNICREDIT SPA
170,144 11.140 1,895,404.160
NATIXIS 70,166 4.533 318,062.470
KONINKLIJKE DSM NV
15,111 91.960 1,389,607.560
COMMERZBANK AG
83,118 6.623 550,490.510
EIFFAGE 5,949 84.560 503,047.440
FRESENIUS SE & CO KGAA 34,640 48.740 1,688,353.600
UNITED INTERNET
9,882 31.770 313,951.140
FUCHS PETROLUB SE PREF
5,546 39.100 216,848.600
PUBLICIS GROUPE
18,222 48.130 877,024.860
FAURECIA 6,117 41.130 251,592.210
IBERDROLA SA
532,301 7.418 3,948,608.810
ENI SPA
222,205 15.288 3,397,070.040
IMERYS SA
2,256 49.580 111,852.480
JERONIMO MARTINS
19,517 12.940 252,549.980
KBC GROUPE
20,803 61.040 1,269,815.120
HANNOVER RUECK SE
4,868 130.000 632,840.000
WARTSILA OYJ
34,935 14.280 498,871.800
L'OREAL 21,581 225.100 4,857,883.100
LVMH MOET HENNESSY LOUIS
24,437 299.750 7,324,990.750
VUITTON SE
GEA GROUP AG
11,838 20.820 246,467.160
BOLLORE 71,347 3.620 258,276.140
MEDIOBANCA SPA
62,022 8.256 512,053.630
MICHELIN(CGDE)-B 15,018 103.100 1,548,355.800
CONTINENTAL AG
9,528 143.900 1,371,079.200
DEUTSCHE POST AG-REG
86,663 26.750 2,318,235.250
SIEMENS GAMESA RENEWABLE
14,426 13.450 194,029.700
ENERGY
NOKIAN RENKAAT OYJ
9,399 30.680 288,361.320
AXEL SPRINGER SE
7,792 50.750 395,444.000
OMV AG
12,817 46.530 596,375.010
VERBUND AG
6,778 41.000 277,898.000
PERNOD-RICARD 18,479 151.900 2,806,960.100
PEUGEOT SA
50,087 22.310 1,117,440.970
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-
13,249 57.100 756,517.900
PFD
RENAULT SA
17,786 59.740 1,062,535.640
REPSOL SA
126,723 15.155 1,920,487.060
REMY COINTREAU
1,860 113.100 210,366.000
MERCK KGAA
11,193 96.200 1,076,766.600
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
44,331 32.410 1,436,767.710
RWE AG
45,905 21.940 1,007,155.700
SEB SA
1,405 138.100 194,030.500
SOCIETE GENERALE-A
69,792 25.335 1,768,180.320
VINCI S.A.
43,889 82.360 3,614,698.040
SODEXO 8,639 97.220 839,883.580
SOLVAY SA
7,086 100.300 710,725.800
SCHNEIDER ELECTRIC SE
48,032 69.380 3,332,460.160
212/302
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
VIVENDI SA
93,560 24.230 2,266,958.800
SAP SE
86,471 95.410 8,250,198.110
TELEFONICA S.A
415,379 7.768 3,226,664.070
TOTAL SA
212,519 49.955 10,616,386.640
VALEO 24,798 27.890 691,616.220
E.ON SE
197,427 9.740 1,922,938.980
VOEST-ALPINE AG
9,875 27.150 268,106.250
HENKEL AG & CO KGAA
9,300 82.500 767,250.000
SIEMENS AG-REG
67,182 95.840 6,438,722.880
UPM-KYMMENE OYJ
49,371 26.670 1,316,724.570
ING GROEP NV-CVA
341,295 11.084 3,782,913.780
PUMA AG
600 479.500 287,700.000
BAYER AG
81,767 67.000 5,478,389.000
STORA ENSO OYJ-R SHS
42,303 11.795 498,963.880
HENKEL AG & CO KGAA
15,350 89.140 1,368,299.000
VORZUG
DAIMLER AG
80,758 52.200 4,215,567.600
BASF SE
79,836 65.250 5,209,299.000
BEIERSDORF AG
8,371 91.420 765,276.820
HOCHTIEF AG
1,707 138.600 236,590.200
HEIDELBERGCEMENT AG
14,126 64.820 915,647.320
FRESENIUS MEDICAL CARE AG
18,494 70.460 1,303,087.240
& CO
ORANGE 172,654 13.665 2,359,316.910
SAMPO OYJ-A SHS
39,403 41.870 1,649,803.610
RANDSTAD NV
12,061 46.610 562,163.210
ALLIANZ SE
37,494 194.060 7,276,085.640
ENERGIAS DE PORTUGAL SA
242,094 3.252 787,289.680
KONINKLIJKE AHOLD
109,641 22.865 2,506,941.460
DELHAIZE NV
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE
17,602 15.785 277,847.570
HERMES INTL 2,703 553.800 1,496,921.400
ENDESA S.A.
29,314 22.000 644,908.000
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG
24,926 23.360 582,271.360
ERSTE GROUP BANK AG
25,117 31.300 786,162.100
MUENCHENER RUECKVER AG-
12,966 206.400 2,676,182.400
REG
ARCELOR MITTAL (NL)
58,189 20.510 1,193,456.390
SOCIETE BIC SA
2,478 84.000 208,152.000
DASSAULT SYSTEMES SA
10,913 129.200 1,409,959.600
ACS ACTIVIDADES CONS Y
23,521 38.150 897,326.150
SERV
HEINEKEN NV
23,051 88.020 2,028,949.020
AKZO NOBEL
18,786 80.160 1,505,885.760
ASML HOLDING NV
36,062 162.860 5,873,057.320
AEGON NV
150,349 4.621 694,762.720
BANKINTER S.A.
57,960 6.902 400,039.920
VOLKSWAGEN AG
3,545 152.000 538,840.000
VOLKSWAGEN AG PFD
15,382 146.720 2,256,847.040
213/302
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BANCO BILBAO VIZCAYA
595,667 5.227 3,113,551.400
ARGENTA
KERING 6,609 480.000 3,172,320.000
CNP ASSURANCES
13,987 20.220 282,817.140
FORTUM OYJ
37,452 18.950 709,715.400
AGEAS 17,904 43.030 770,409.120
UCB SA 11,267 77.900 877,699.300
THYSSENKRUPP AG
37,894 13.410 508,158.540
UNILEVER NV-CVA
134,883 48.780 6,579,592.740
CARREFOUR SA
51,094 17.950 917,137.300
NATURGY ENERGY GROUP SA
29,010 23.910 693,629.100
ATOS SE
8,816 85.800 756,412.800
NOKIA OYJ
495,975 5.444 2,700,087.900
KONINKLIJKE PHILIPS NV
83,260 34.720 2,890,787.200
WOLTERS KLUWER-CVA 25,051 58.040 1,453,960.040
SANOFI 97,788 72.570 7,096,475.160
STMICROELECTRONICS NV
55,611 14.820 824,155.020
ELISA OYJ
14,176 36.630 519,266.880
BANCO SANTANDER SA
1,411,232 4.128 5,825,565.690
METSO OYJ
8,585 29.490 253,171.650
RED ELECTRICA DE
34,596 19.150 662,513.400
CORPORACION SA
QIAGEN N.V.
17,387 34.280 596,026.360
1&1 DRILLISCH AG
3,149 34.940 110,026.060
DEUTSCHE BANK AG-REG
171,985 7.622 1,310,869.670
BMW VORZUG
4,116 63.950 263,218.200
ENEL SPA
674,493 5.278 3,559,974.050
COLRUYT NV
4,673 62.700 292,997.100
VOPAK (KON.)
5,364 43.020 230,759.280
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG
288,779 14.680 4,239,275.720
SARTORIUS AG
2,712 142.000 385,104.000
LEONARDO SPA
26,269 8.758 230,063.900
UBISOFT ENTERTAINMENT 5,911 65.980 390,007.780
INFINEON TECHNOLOGIES AG
99,068 19.660 1,947,676.880
KONINKLIJKE KPN NV
291,029 2.759 802,949.010
EUROFINS SCIENTIFIC
794 360.200 285,998.800
TELEPERFORMANCE 5,363 153.700 824,293.100
DEUTSCHE BOERSE AG
16,913 112.100 1,895,947.300
EURAZEO 4,725 65.100 307,597.500
BANCO SABADELL 563,371 0.945 532,385.590
GROUPE BRUXELLES LAMBERT
8,448 83.900 708,787.200
SA
FRAPORT AG
3,149 70.520 222,067.480
HEINEKEN HOLDING NV-A
9,791 84.600 828,318.600
INDITEX 96,734 25.530 2,469,619.020
JC DECAUX SA
6,058 27.540 166,837.320
ANDRITZ AG
6,265 44.620 279,544.300
MAPFRE SA
84,474 2.489 210,255.780
ESSILORLUXOTTICA 24,121 107.650 2,596,625.650
214/302
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SNAM SPA
199,702 4.214 841,544.220
CREDIT AGRICOLE SA
99,973 10.562 1,055,914.820
ENAGAS 18,095 25.270 457,260.650
WENDEL 2,220 109.500 243,090.000
WIRECARD AG
9,891 115.100 1,138,454.100
TENARIS SA
36,959 12.045 445,171.150
TELECOM ITALIA SPA 1,158,473 0.537 622,100.000
TELECOM ITALIA-RNC
497,596 0.476 236,855.690
ATLANTIA SPA
43,688 21.050 919,632.400
ILIAD SA
2,102 87.340 183,588.680
PROXIMUS 14,283 22.980 328,223.340
SES FDR
34,268 18.340 628,475.120
TERNA SPA
112,686 5.438 612,786.460
BIOMERIEUX 3,248 69.700 226,385.600
GRIFOLS SA 23,518 23.240 546,558.320
FERROVIAL SA 46,831 20.030 938,024.930
LANXESS AG
6,856 48.830 334,778.480
NESTE OYJ
10,840 86.520 937,876.800
RAIFFEISEN BANK
9,641 22.580 217,693.780
INTERNATIONAL
RECORDATI SPA
6,859 32.830 225,180.970
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA
55,725 8.280 461,403.000
MTU AERO ENGINES HOLDING
4,859 194.000 942,646.000
AG
KONE OYJ
29,124 44.600 1,298,930.400
SARTORIUS STEDIM BIOTECH
2,881 104.100 299,912.100
ENGIE 159,735 14.060 2,245,874.100
ALSTOM 12,046 37.770 454,977.420
TELENET GROUP HOLDING NV
3,634 38.460 139,763.640
EUTELSAT COMMUNICATIONS
12,542 18.220 228,515.240
ELECTRICITE DE FRANCE
53,800 12.715 684,067.000
IPSEN SA
3,646 123.100 448,822.600
DEUTSCHE WOHNEN 30,689 41.800 1,282,800.200
ARKEMA SA
5,230 87.500 457,625.000
LEGRAND SA
23,308 58.560 1,364,916.480
ADP 2,313 173.700 401,768.100
ORION OYJ
8,051 30.140 242,657.140
RTL GROUP SA
3,446 49.060 169,060.760
GALP ENERGIA SGPS SA-B
52,232 14.675 766,504.600
SHRS
SYMRISE AG
11,548 77.380 893,584.240
SCOR SE
13,875 39.150 543,206.250
SMURFIT KAPPA GROUP PLC
17,397 25.920 450,930.240
REXEL SA
23,245 11.065 257,205.920
PRYSMIAN SPA
29,418 17.595 517,609.710
CAIXABANK 297,224 3.010 894,644.240
BUREAU VERITAS SA
21,480 19.900 427,452.000
GETLINK 37,646 12.600 474,339.600
SUEZ SA
38,331 11.320 433,906.920
215/302
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AMADEUS IT GROUP SA
38,492 69.320 2,668,265.440
BRENNTAG AG
12,353 44.160 545,508.480
INTERNATIONAL
CONSOLIDATED AIRLINES
44,747 7.456 333,633.630
GROUP SA
EVONIK INDUSTRIES AG
22,784 24.860 566,410.240
EDENRED 22,652 39.800 901,549.600
BANKIA SA
100,675 2.546 256,318.550
TELEFONICA DEUTSCHLAND
61,541 2.933 180,499.750
HOLDING AG
HUGO BOSS AG -ORD
5,218 64.940 338,856.920
OSRAM LICHT AG
7,017 38.350 269,101.950
KION GROUP AG
4,686 52.720 247,045.920
VONOVIA SE
40,775 43.770 1,784,721.750
BANK OF IRELAND GROUP PLC
106,363 5.220 555,214.860
SIEMENS HEALTHINEERS AG
15,254 36.200 552,194.800
FERRARI NV
10,895 111.100 1,210,434.500
METRO AG
10,774 14.745 158,862.630
CNH INDUSTRIAL NV
94,317 9.560 901,670.520
AROUNDTOWN SA
71,783 7.490 537,654.670
AIB GROUP PLC
52,322 3.884 203,218.640
INNOGY SE-TEMPORARY
9,769 37.385 365,214.060
MONCLER SPA
14,353 34.510 495,322.030
NN GROUP NV
28,528 37.620 1,073,223.360
ZALANDO SE
14,353 26.180 375,761.540
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES
89,977 13.130 1,181,398.010
NV
AENA SME SA
6,175 155.800 962,065.000
ABN AMRO GROUP NV
34,251 20.530 703,173.030
EXOR NV
7,726 55.820 431,265.320
COVESTRO AG 15,802 51.600 815,383.200
ANHEUSER-BUSCH INBEV
65,858 65.770 4,331,480.660
SA/NV
POSTE ITALIANE SPA
40,015 7.782 311,396.730
AMUNDI SA
3,894 55.720 216,973.680
PIRELLI & C SPA
34,086 6.012 204,925.030
UNIPER SE
13,897 25.630 356,180.110
DELIVERY HERO SE
7,238 33.580 243,052.040
ユーロ 小計 17,270,867 322,294,515.860
(40,509,197,698)
ASM PACIFIC TECH
32,700 87.400 2,857,980.000
香港・ドル
HANG LUNG PROPERTIES LTD
164,000 19.080 3,129,120.000
BANK OF EAST ASIA
153,660 28.650 4,402,359.000
CLP HOLDINGS LTD
149,500 96.850 14,479,075.000
PCCW LTD
331,000 4.750 1,572,250.000
CK INFRASTRUCTURE
49,000 65.400 3,204,600.000
HOLDINGS LTD
HONG KONG EXCHANGES
102,440 266.800 27,330,992.000
&CLEAR
216/302
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MTR CORP
150,000 44.900 6,735,000.000
HANG LUNG GROUP LTD
63,000 24.500 1,543,500.000
HANG SENG BANK LTD
65,400 191.200 12,504,480.000
HENDERSON LAND
132,228 45.400 6,003,151.200
DEVELOPMENT
POWER ASSETS HOLDINGS LTD
123,000 53.900 6,629,700.000
(THE) WHARF HOLDINGS LTD
95,750 25.400 2,432,050.000
HONG KONG & CHINA GAS
837,050 17.980 15,050,159.000
HYSAN DEVELOPMENT CO
50,000 42.400 2,120,000.000
GALAXY ENTERTAINMENT
203,000 57.150 11,601,450.000
GROUP LTD
KERRY PROPERTIES LTD
73,500 33.300 2,447,550.000
BOC HONG KONG HOLDINGS
324,000 32.900 10,659,600.000
LTD
NWS HOLDINGS LTD 135,000 20.800 2,808,000.000
YUE YUEN INDUSTRIAL
50,500 26.200 1,323,100.000
HOLDINGS
NEW WORLD DEVELOPMENT
605,266 13.320 8,062,143.120
SHANGRI-LA ASIA LTD
104,000 10.580 1,100,320.000
SINO LAND CO
255,400 14.860 3,795,244.000
SUN HUNG KAI PROPERTIES
135,000 133.600 18,036,000.000
SWIRE PACIFIC LTD A
47,500 94.500 4,488,750.000
TECHTRONIC INDUSTRIES CO
113,500 47.600 5,402,600.000
WHEELOCK & CO LTD
86,000 53.450 4,596,700.000
MINTH GROUP LTD
44,000 31.950 1,405,800.000
SJM HOLDINGS LTD
156,000 9.470 1,477,320.000
WYNN MACAU LTD
124,400 19.860 2,470,584.000
MGM CHINA HOLDINGS LTD
64,800 16.520 1,070,496.000
AIA GROUP LTD
1,063,027 76.550 81,374,716.850
HKT TRUST / HKT LTD
282,000 11.920 3,361,440.000
SANDS CHINA LTD
232,800 39.000 9,079,200.000
SWIRE PROPERTIES LTD
104,200 31.650 3,297,930.000
WHARF REAL ESTATE
95,750 56.400 5,400,300.000
INVESTMENT CO LTD
HK ELECTRIC INVESTMENTS &
HK ELECTRIC INVESTMENTS 230,000 8.270 1,902,100.000
LTD
WH GROUP LTD
701,500 7.890 5,534,835.000
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD
242,832 82.700 20,082,206.400
CK ASSET HOLDINGS LTD 222,832 66.800 14,885,177.600
香港・ドル 小計 8,195,535 335,657,979.170
(4,736,134,086)
合計 97,504,579 341,144,407,143
(341,144,407,143)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)株式以外の有価証券
平成31年2月25日現在
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証券 オーストラリア・ドル DEXUS 80,596.000 1,000,196.360
GOODMAN GROUP
147,572.000 1,900,727.360
GPT GROUP
144,955.000 871,179.550
LENDLEASE GROUP
60,871.000 863,759.490
MIRVAC GROUP
295,783.000 769,035.800
SCENTRE GROUP
476,956.000 1,874,437.080
STOCKLAND 194,018.000 706,225.520
VICINITY CENTRES
270,443.000 673,403.070
オーストラリア・ドル 小計 1,671,194.000 8,658,964.230
(686,829,042)
シンガポール・ドル ASCENDAS REAL ESTATE INVT
200,806.000 562,256.800
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST
206,300.000 396,096.000
CAPITALAND MALL TRUST
199,000.000 485,560.000
SUNTEC REAL ESTATE INVEST
192,100.000 368,832.000
TR
シンガポール・ドル 小計 798,206.000 1,812,744.800
(148,808,220)
投資信託受益証券 合計 2,469,400 835,637,262
(835,637,262)
投資証券 アメリカ・ドル
AGNC INVESTMENT CORP
44,741.000 792,363.110
ALEXANDRIA REAL ESTATE
9,644.000 1,318,527.680
EQUIT
AMERICAN TOWER CORP
38,497.000 6,799,725.110
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT
125,554.000 1,273,117.560
AVALONBAY COMMUNITIES INC
12,353.000 2,421,682.120
BOSTON PROPERTIES INC
13,309.000 1,805,632.030
BROOKFIELD PROPERTY REIT
19,124.000 383,244.960
INC
CAMDEN PROPERTY TRUST
8,062.000 787,012.440
CROWN CASTLE INTERNATIONAL
35,534.000 4,259,460.580
CORP
DIGITAL REALTY TRUST INC
18,388.000 2,178,794.120
DUKE REALTY TRUST
32,954.000 991,585.860
EQUINIX INC
6,964.000 2,984,352.560
EQUITY RESIDENTIAL
32,976.000 2,447,808.480
ESSEX PROPERTY TRUST INC
5,653.000 1,591,149.910
EXTRA SPACE STORAGE INC
11,885.000 1,123,845.600
FEDERAL REALTY INVS TRUST
6,000.000 810,960.000
HCP INC
39,277.000 1,227,406.250
HOST HOTELS & RESORTS INC
64,001.000 1,288,980.140
INVITATION HOMES INC
30,427.000 701,342.350
IRON MOUNTAIN INC
23,977.000 853,101.660
KIMCO REALTY
32,980.000 584,735.400
LIBERTY PROPERTY TRUST
11,649.000 554,375.910
MID AMERICA
10,258.000 1,071,961.000
218/302
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NATIONAL RETAIL PROPERTIES
13,649.000 719,165.810
INC
PROLOGIS INC
55,164.000 3,950,845.680
PUBLIC STORAGE 13,721.000 2,759,841.940
REALTY INCOME CORP
26,616.000 1,856,199.840
REGENCY CENTERS CORP
13,023.000 857,955.240
SBA COMMUNICATIONS CORP
10,277.000 1,876,066.350
SIMON PROPERTY GROUP INC
26,500.000 4,866,195.000
SL GREEN
7,097.000 655,336.980
THE MACERICH COMPANY
9,014.000 394,452.640
UDR INC
21,658.000 972,011.040
VENTAS INC
30,244.000 1,943,177.000
VEREIT INC
93,429.000 757,709.190
VORNADO REALTY TRUST
15,346.000 1,057,185.940
WELLTOWER INC
33,309.000 2,512,830.960
WEYERHAEUSER CO
63,699.000 1,661,906.910
WP CAREY INC 15,148.000 1,132,313.000
アメリカ・ドル 小計 1,082,101.000 66,224,358.350
(7,336,334,418)
イギリス・ポンド BRITISH LAND CO PLC
71,871.000 417,570.510
HAMMERSON PLC
58,616.000 217,406.740
LAND SECURITIES GROUP PLC
59,062.000 517,028.740
SEGRO PLC
82,914.000 539,106.820
イギリス・ポンド 小計 272,463.000 1,691,112.810
(244,805,490)
カナダ・ドル H & R REAL ESTATE
10,748.000 242,582.360
INVESTMENT
RIOCAN REAL ESTATE INVEST
9,675.000 242,455.500
TRUST
SMARTCENTRES REIT
9,288.000 313,005.600
カナダ・ドル 小計 29,711.000 798,043.460
(67,299,005)
ユーロ COVIVIO 4,675.000 410,231.250
GECINA SA
3,670.000 469,760.000
ICADE 2,234.000 166,544.700
KLEPIERRE 17,042.000 514,838.820
UNIBAIL-RODAMCO WESTFIELD
12,061.000 1,717,727.620
ユーロ 小計 39,682.000 3,279,102.390
(412,150,379)
香港・ドル
LINK REIT
185,500.000 16,528,050.000
香港・ドル 小計 185,500.000 16,528,050.000
(233,210,785)
投資証券 合計 1,609,457 8,293,800,077
(8,293,800,077)
合計 9,129,437,339
(9,129,437,339)
投資信託受益証券及び投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入 有価証券の
組入
組入株式 投資信託受益 合計金額
通貨 銘柄数 投資証券
時価比率 証券 に対する比
時価比率
時価比率 率
アメリカ・ドル 株式 593銘柄 64.67% -% -%
68.19%
投資証券 39銘柄 -% -% 2.05%
イギリス・ポンド 株式 92銘柄 6.16% -% -%
6.37%
投資証券 4銘柄 -% -% 0.07%
イスラエル・シュケル 株式 8銘柄 0.10% -% -% 0.10%
オーストラリア・ドル 株式 61銘柄 2.38% -% -%
投資信託 2.63%
8銘柄 -% 0.19% -%
受益証券
カナダ・ドル 株式 88銘柄 3.74% -% -%
3.84%
投資証券 3銘柄 -% -% 0.02%
シンガポール・ドル 株式 21銘柄 0.45% -% -%
投資信託 0.50%
4銘柄
-% 0.04% -%
受益証券
スイス・フラン 株式 38銘柄 3.20% -% -% 3.27%
スウェーデン・クローナ 株式 32銘柄 0.98% -% -% 1.00%
デンマーク・クローネ 株式 17銘柄 0.64% -% -% 0.65%
ニュージーランド・ドル 株式 7銘柄 0.08% -% -% 0.08%
ノルウェー・クローネ 株式 10銘柄 0.26% -% -% 0.27%
ユーロ 株式 237銘柄 11.32% -% -%
11.68%
投資証券 5銘柄 -% -% 0.12%
香港・ドル 株式 40銘柄 1.32% -% -%
1.42%
投資証券 1銘柄 -% -% 0.07%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」の状況
貸借対照表
(単位:円)
注記
科 目
平成30年2月26日現在 平成31年2月25日現在
番号
資産の部
流動資産
預金 2,427,443,670 1,433,930,600
コール・ローン 409,777,133 864,450,769
国債証券 211,625,176,962 194,119,015,713
派生商品評価勘定 189,709 -
未収利息 1,890,523,698 1,527,339,406
前払費用 30,377,614 61,821,628
流動資産合計 216,383,488,786 198,006,558,116
資産合計 216,383,488,786 198,006,558,116
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 124,925 -
未払解約金 343,581,000 58,133,000
流動負債合計 343,705,925 58,133,000
負債合計 343,705,925 58,133,000
純資産の部
元本等
元本 ※1 121,490,410,134 108,779,748,990
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 94,549,372,727 89,168,676,126
元本等合計 216,039,782,861 197,948,425,116
純資産合計 216,039,782,861 197,948,425,116
負債純資産合計 216,383,488,786 198,006,558,116
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 国債証券
個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっ
ては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使
用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買
参考統計値(平均値)等で評価しております。
2. その他財務諸表作成のための基本 外貨建取引等の処理基準
となる重要な事項
外貨建資産及び負債は、決算日の対顧客電信売買相場の仲値により円貨に
換算するほか、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令
第133号)第60条及び同第61条にしたがって換算しております。
(貸借対照表に関する注記)
項目 平成30年2月26日現在 平成31年2月25日現在
1. ※1 本報告書における開示対 143,480,057,319円 121,490,410,134円
象ファンドの期首におけ
る当該親投資信託の元本
額
同期中追加設定元本額 24,072,066,564円 28,206,257,484円
同期中一部解約元本額 46,061,713,749円 40,916,918,628円
元本の内訳
ファンド名
DIAM外国債券パッシ 8,178,188,221円 8,076,973,092円
ブ・ファンド
MITO ラップ型ファ 16,550,949円 8,939,016円
ンド(安定型)
MITO ラップ型ファ 43,087,731円 25,280,519円
ンド(中立型)
MITO ラップ型ファ 50,607,050円 30,864,769円
ンド(積極型)
グローバル8資産ラップ 84,738,289円 78,670,973円
ファンド(安定型)
グローバル8資産ラップ 73,029,025円 72,349,714円
ファンド(中立型)
グローバル8資産ラップ 35,964,363円 36,374,320円
ファンド(積極型)
たわらノーロード 先進 1,550,612,754円 3,288,664,575円
国債券
たわらノーロード 先進 606,412円 606,412円
国債券<ラップ向け>
たわらノーロード バラ 21,598,989円 159,313,737円
ンス(8資産均等型)
たわらノーロード バラ 170,191円 3,057,784円
ンス(堅実型)
たわらノーロード バラ 1,177,165円 16,253,990円
ンス(標準型)
たわらノーロード バラ 532,097円 4,344,216円
ンス(積極型)
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たわらノーロード ス 28,212円 462,941円
マートグローバルバラン
ス(保守型)
たわらノーロード ス 563,219円 28,154,903円
マートグローバルバラン
ス(安定型)
たわらノーロード ス 751,296円 53,242,012円
マートグローバルバラン
ス(安定成長型)
たわらノーロード ス 147,764円 15,484,756円
マートグローバルバラン
ス(成長型)
たわらノーロード ス -円 18,809,442円
マートグローバルバラン
ス(積極型)
たわらノーロード 最適 57,145円 410,279円
化バランス(安定型)
たわらノーロード 最適 343,053円 1,639,658円
化バランス(安定成長
型)
たわらノーロード 最適 193,352円 563,883円
化バランス(成長型)
たわらノーロード 最適 262,467円 1,095,766円
化バランス(積極型)
DIAM外国債券イン 5,032,915,649円 5,433,559,638円
デックスファンド<DC
年金>
DIAMバランス・ファ 474,597,820円 533,531,954円
ンド<DC年金>1安定
型
DIAMバランス・ファ 1,526,634,357円 1,686,524,738円
ンド<DC年金>2安
定・成長型
DIAMバランス・ファ 1,682,020,108円 1,750,349,034円
ンド<DC年金>3成長
型
DIAM DC バラン 366,252,324円 371,729,174円
ス30インデックスファ
ンド
DIAM DC バラン 780,311,672円 812,192,171円
ス50インデックスファ
ンド
DIAM DC バラン 633,352,049円 621,735,533円
ス70インデックスファ
ンド
マネックス資産設計ファ 23,441,361円 22,475,278円
ンド<隔月分配型>
マネックス資産設計ファ 585,178,050円 600,919,427円
ンド<育成型>
マネックス資産設計ファ 6,898,943円 3,924,410円
ンド エボリューション
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DIAM DC 8資産 17,867,916円 119,017,497円
バランスファンド(新興
国10)
DIAM DC 8資産 39,193,230円 71,193,232円
バランスファンド(新興
国20)
DIAM DC 8資産 71,081,407円 115,407,689円
バランスファンド(新興
国30)
クルーズコントロール 471,522,151円 2,914,474,463円
DIAM 8資産バラン 67,264,964円 87,907,821円
スファンドN<DC年金
>
DIAM DC バラン 121,175,646円 149,376,214円
ス・F(成長型)
クルーズコントロール< 175,031円 2,093,489円
DC年金>
DIAMコア資産設計 1,547,650円 9,876,940円
ファンド(堅実型)
DIAMコア資産設計 4,761,061円 22,578,913円
ファンド(積極型)
ダイナミック・ナビゲー 135,460円 1,609,469円
ション
4資産分散投資・スタン -円 16,166,435円
ダード<DC年金>
9資産分散投資・スタン -円 11,075円
ダード<DC年金>
DIAMパッシブ資産分 1,427,367,462円 1,310,116,672円
散ファンド
DIAM為替フルヘッジ 6,984,591,409円 7,061,418,108円
型外国債券パッシブ私募
ファンド(適格機関投資
家向け)
DIAM外国債券パッシ 4,074,076,473円 3,708,371,551円
ブファンド(適格機関投
資家向け)
外国債券パッシブファン 3,765,907,771円 3,093,632,320円
ド(適格機関投資家限
定)
先進国債券パッシブファ 576,382,992円 6,083,963,306円
ンド(適格機関投資家限
定)
DIAMワールドバラン 107,448,126円 94,789,701円
ス25VA(適格機関投
資家限定)
DIAMグローバル・バ 968,520,974円 758,173,712円
ランスファンド25VA
(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・バ 708,041,760円 602,968,210円
ランスファンド50VA
(適格機関投資家限定)
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DIAM国際分散バラン 57,495,581円 47,915,924円
スファンド30VA(適
格機関投資家限定)
DIAM国際分散バラン 107,057,634円 86,538,439円
スファンド50VA(適
格機関投資家限定)
DIAM国内重視バラン 26,555,966円 22,844,836円
スファンド30VA(適
格機関投資家限定)
DIAM国内重視バラン 10,750,815円 6,207,173円
スファンド50VA(適
格機関投資家限定)
DIAM世界バランス 72,188,716円 54,280,724円
ファンド40VA(適格
機関投資家限定)
DIAM世界バランス 85,457,559円 74,645,150円
ファンド50VA(適格
機関投資家限定)
DIAMバランスファン 3,796,951,947円 3,248,429,813円
ド25VA(適格機関投
資家限定)
DIAMバランスファン 2,498,788,864円 2,149,221,047円
ド37.5VA(適格機
関投資家限定)
DIAMバランスファン 4,222,249,727円 3,652,641,455円
ド50VA(適格機関投
資家限定)
DIAMグローバル・ア 766,253,872円 653,772,438円
セット・バランスVA
(適格機関投資家限定)
DIAMグローバル・ア 515,526,816円 248,926,518円
セット・バランスVA2
(適格機関投資家限定)
DIAM アクサ グ 3,592,931,221円 3,039,294,314円
ローバル バランスファ
ンド30VA(適格機関
投資家限定)
DIAM世界アセットバ 8,998,213,463円 1,703,028,963円
ランスファンドVA(適
格機関投資家向け)
DIAMグローバルβ私 13,975,529円 14,665,687円
募ファンド(適格機関投
資家向け)
DIAM世界バランス 82,547,070円 15,979,183円
ファンド55VA(適格
機関投資家限定)
DIAM世界バランス 2,967,288,873円 122,749,235円
ファンド35VA(適格
機関投資家限定)
DIAM世界アセットバ 15,212,015,467円 7,940,500,740円
ランスファンド2VA
(適格機関投資家限定)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DIAM世界アセットバ 19,892,468,598円 18,777,555,210円
ランスファンド3VA
(適格機関投資家限定)
DIAMバランス30V 2,361,904円 20,111,944円
A(適格機関投資家限
定)
DIAMバランス50V 34,508,457円 999,291円
A(適格機関投資家限
定)
DIAMバランス70V 5,621,656円 4,973,567円
A(適格機関投資家限
定)
DIAM世界アセットバ 17,700,778,938円 16,714,600,651円
ランスファンド4VA
(適格機関投資家限定)
DIAM世界バランス2 107,612,203円 88,655,549円
5VA(適格機関投資家
限定)
DIAMバランス20V 83,137,353円 109,040,954円
A(適格機関投資家限
定)
DIAMバランス40V 59,633,095円 362,862円
A(適格機関投資家限
定)
DIAMバランス60V 165,250円 162,392円
A(適格機関投資家限
定)
計 121,490,410,134円 108,779,748,990円
2. 受益権の総数 121,490,410,134口 108,779,748,990口
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(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
自 平成29年2月28日 自 平成30年2月27日
項目
至 平成30年2月26日 至 平成31年2月25日
金融商品に対する取組方針 当ファンドは、証券投資信託であ 同左
1.
り、信託約款に規定する「運用の
基本方針」に従い、有価証券等の
金融商品に対して投資として運用
することを目的としております。
2. 金融商品の内容及び当該金融商品 当ファンドが保有する金融商品の 同左
に係るリスク 種類は、有価証券、デリバティブ
取引、コール・ローン等の金銭債
権及び金銭債務であります。当
ファンドが保有する有価証券の詳
細は「附属明細表」に記載してお
ります。これらは、価格変動リス
ク、為替変動リスク、金利変動リ
スクなどの市場リスク、信用リス
ク及び流動性リスク等のリスクに
晒されております。
また、当ファンドの利用している
デリバティブ取引は、為替予約取
引であります。当該デリバティブ
取引は、信託財産に属する資産の
効率的な運用に資する事を目的と
し行っており、為替相場の変動に
よるリスクを有しております。
3. 金融商品に係るリスク管理体制 運用担当部署から独立したコンプ 同左
ライアンス・リスク管理担当部署
が、運用リスクを把握、管理し、
その結果に基づき運用担当部署へ
対応の指示等を行うことにより、
適切な管理を行います。リスク管
理に関する委員会等はこれらの運
用リスク管理状況の報告を受け、
総合的な見地から運用状況全般の
管理を行います。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2.金融商品の時価等に関する事項
項目 平成30年2月26日現在 平成31年2月25日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその 貸借対照表上の金融商品は原則と 同左
差額 してすべて時価で評価しているた
め、貸借対照表計上額と時価との
差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1)有価証券 (1)有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に 「(重要な会計方針に係る事項に
関する注記)」にて記載しており 関する注記)」にて記載しており
ます。 ます。
(2)デリバティブ取引 (2)デリバティブ取引
「(デリバティブ取引等に関する 該当事項はありません。
注記)」にて記載しております。 (3)上記以外の金融商品
(3)上記以外の金融商品 上記以外の金融商品(コール・
上記以外の金融商品(コール・ ローン等の金銭債権及び金銭債
ローン等の金銭債権及び金銭債 務)は短期間で決済されるため、
務)は短期間で決済されるため、 帳簿価額は時価と近似しているこ
帳簿価額は時価と近似しているこ とから、当該帳簿価額を時価とし
とから、当該帳簿価額を時価とし ております。
ております。
3. 金融商品の時価等に関する事項に 金融商品の時価には、市場価格に 金融商品の時価には、市場価格に
ついての補足説明 基づく価額のほか、市場価格がな 基づく価額のほか、市場価格がな
い場合には合理的に算定された価 い場合には合理的に算定された価
額が含まれております。当該価額 額が含まれております。当該価額
の算定においては一定の前提条件 の算定においては一定の前提条件
等を採用しているため、異なる前 等を採用しているため、異なる前
提条件等によった場合、当該価額 提条件等によった場合、当該価額
が異なることもあります。また、 が異なることもあります。
デリバティブ取引に関する契約額
等は、あくまでもデリバティブ取
引における名目的な契約額であ
り、当該金額自体がデリバティブ
取引のリスクの大きさを示すもの
ではありません。
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
平成30年2月26日現在 平成31年2月25日現在
当期の 当期の
種類
損益に含まれた 損益に含まれた
評価差額(円) 評価差額(円)
国債証券 461,126,505 4,226,488
合計 461,126,505 4,226,488
(注)「当期の損益に含まれた評価差額」は、当該親投資信託の計算期間開始日から開示対象ファンドの期末日までの期
間(平成30年2月22日から平成30年2月26日まで及び平成31年2月22日から平成31年2月25日まで)に対応する金額で
あります。
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(デリバティブ取引等に関する注記)
通貨関連
平成30年2月26日 現在 平成31年2月25日 現在
契約額等 時価 評価損益 契約額等 時価 評価損益
種類
うち うち
(円) (円) (円) (円) (円) (円)
1年超 1年超
市場取引以外の取引
為替予約取引
売 建
326,384,024 - 326,319,240 64,784 - - - -
アメリカ・ドル
112,189,343 - 112,143,010 46,333 - - - -
イギリス・ポンド
23,904,192 - 23,904,000 192 - - - -
マレーシア・リン
35,800,875 - 35,925,800 △124,925 - - - -
ギット
ユーロ
130,597,950 - 130,470,270 127,680 - - - -
南アフリカ・ラン
23,891,664 - 23,876,160 15,504 - - - -
ド
合計
326,384,024 - 326,319,240 64,784 - - - -
(注)時価の算定方法
1.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しておりま
す。
①計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約
は当該仲値で評価しております。
②計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法
によっております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている
先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算しております。
・計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も
近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
2.計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売
買相場の仲値で評価しております。
3.換算において円未満の端数は切捨てております。
※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(1口当たり情報に関する注記)
平成30年2月26日現在 平成31年2月25日現在
1口当たり純資産額 1.7782円 1.8197円
(1万口当たり純資産額) (17,782円) (18,197円)
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附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
平成31年2月25日現在
種 類 通 貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
国債証券 アメリカ・ドル US T N/B 1.125 02/28/21
3,680,000.000 3,581,376.000
US T N/B 1.25 01/31/20
10,800,000.000 10,675,908.000
US T N/B 1.375 01/31/21
2,750,000.000 2,691,755.000
US T N/B 1.375 03/31/20
6,300,000.000 6,221,691.000
US T N/B 1.375 04/30/20
12,000,000.000 11,841,480.000
US T N/B 1.375 04/30/21 11,210,000.000 10,947,237.600
US T N/B 1.375 05/31/20 3,500,000.000 3,450,230.000
US T N/B 1.375 06/30/23
7,000,000.000 6,685,000.000
US T N/B 1.375 09/30/23
5,900,000.000 5,620,635.000
US T N/B 1.5 08/15/26
7,000,000.000 6,488,090.000
US T N/B 1.625 02/15/26 5,500,000.000 5,170,825.000
US T N/B 1.625 05/15/26
7,330,000.000 6,874,733.700
US T N/B 1.625 05/31/23
5,300,000.000 5,118,634.000
US T N/B 1.625 08/15/22
9,500,000.000 9,236,090.000
US T N/B 1.625 11/15/22
9,420,000.000 9,139,189.800
US T N/B 1.625 11/30/20
8,510,000.000 8,380,307.600
US T N/B 1.75 01/31/23
8,570,000.000 8,340,324.000
US T N/B 1.75 03/31/22
10,660,000.000 10,437,632.400
US T N/B 1.75 05/15/22
10,570,000.000 10,339,574.000
US T N/B 1.75 05/15/23
7,000,000.000 6,798,750.000
US T N/B 1.75 09/30/22
10,230,000.000 9,981,411.000
US T N/B 1.75 10/31/20
6,000,000.000 5,924,040.000
US T N/B 1.75 12/31/20
9,000,000.000 8,879,040.000
US T N/B 1.875 02/28/22
1,680,000.000 1,651,372.800
US T N/B 1.875 06/30/20
11,000,000.000 10,907,600.000
US T N/B 1.875 08/31/22
8,450,000.000 8,283,619.500
US T N/B 1.875 08/31/24
5,760,000.000 5,575,910.400
US T N/B 2.0 02/15/22
11,050,000.000 10,905,355.500
US T N/B 2.0 02/15/23
9,500,000.000 9,329,950.000
US T N/B 2.0 02/15/25
9,500,000.000 9,221,650.000
US T N/B 2.0 05/31/21
12,000,000.000 11,875,200.000
US T N/B 2.0 05/31/24
6,180,000.000 6,030,753.000
US T N/B 2.0 08/15/25
6,920,000.000 6,693,992.800
US T N/B 2.0 09/30/20
6,000,000.000 5,951,700.000
US T N/B 2.0 11/15/21
10,400,000.000 10,277,696.000
US T N/B 2.0 11/15/26
7,000,000.000 6,712,300.000
US T N/B 2.0 11/30/20
7,920,000.000 7,850,700.000
US T N/B 2.0 11/30/22
6,590,000.000 6,480,276.500
US T N/B 2.125 01/31/21
5,000,000.000 4,964,050.000
US T N/B 2.125 02/29/24
1,300,000.000 1,278,264.000
230/302
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 2.125 05/15/25
8,930,000.000 8,716,483.700
US T N/B 2.125 06/30/22
9,500,000.000 9,399,015.000
US T N/B 2.125 08/15/21
11,000,000.000 10,908,040.000
US T N/B 2.125 08/31/20
3,000,000.000 2,983,110.000
US T N/B 2.125 09/30/21
10,000,000.000 9,914,800.000
US T N/B 2.125 09/30/24
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US T N/B 2.125 12/31/21
10,330,000.000 10,235,480.500
US T N/B 2.125 12/31/22
8,000,000.000 7,900,000.000
US T N/B 2.25 01/31/24
350,000.000 346,307.500
US T N/B 2.25 02/15/27
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US T N/B 2.25 03/31/21
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US T N/B 2.25 08/15/27
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US T N/B 2.25 08/15/46
4,070,000.000 3,485,222.400
US T N/B 2.25 11/15/24
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US T N/B 2.25 11/15/25
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US T N/B 2.25 11/15/27
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US T N/B 2.25 12/31/23
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US T N/B 2.375 05/15/27
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US T N/B 2.375 08/15/24
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US T N/B 2.375 12/31/20
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US T N/B 2.5 01/15/22
3,850,000.000 3,854,042.500
US T N/B 2.5 02/15/45
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US T N/B 2.5 02/15/46
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US T N/B 2.5 03/31/23
1,020,000.000 1,021,193.400
US T N/B 2.5 05/15/24
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US T N/B 2.5 05/15/46
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US T N/B 2.5 08/15/23
8,000,000.000 8,010,560.000
US T N/B 2.625 03/31/25
4,080,000.000 4,101,664.800
US T N/B 2.625 06/30/23
1,820,000.000 1,831,375.000
US T N/B 2.625 08/15/20
16,500,000.000 16,523,100.000
US T N/B 2.625 08/31/20
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US T N/B 2.625 11/15/20
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US T N/B 2.625 12/15/21 3,770,000.000 3,786,927.300
US T N/B 2.625 12/31/23
3,060,000.000 3,081,267.000
US T N/B 2.625 12/31/25
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US T N/B 2.75 02/15/24
8,040,000.000 8,141,706.000
US T N/B 2.75 02/15/28 5,950,000.000 6,003,431.000
US T N/B 2.75 02/28/25
5,810,000.000 5,881,695.400
US T N/B 2.75 04/30/23
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US T N/B 2.75 05/31/23
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US T N/B 2.75 06/30/25
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US T N/B 2.75 07/31/23
6,500,000.000 6,575,660.000
US T N/B 2.75 08/15/42
1,800,000.000 1,728,270.000
US T N/B 2.75 08/15/47
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US T N/B 2.75 08/31/23
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US T N/B 2.75 08/31/25
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US T N/B 2.75 11/15/23
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US T N/B 2.75 11/15/42
3,190,000.000 3,058,891.000
US T N/B 2.75 11/15/47
3,360,000.000 3,182,793.600
231/302
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 2.75 11/30/20
7,840,000.000 7,871,516.800
US T N/B 2.875 05/15/28
7,120,000.000 7,252,360.800
US T N/B 2.875 05/15/43
3,880,000.000 3,798,442.400
US T N/B 2.875 05/31/25
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US T N/B 2.875 07/31/25
3,390,000.000 3,456,444.000
US T N/B 2.875 08/15/28
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US T N/B 2.875 08/15/45
4,400,000.000 4,290,660.000
US T N/B 2.875 09/30/23
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US T N/B 2.875 10/31/23
6,010,000.000 6,115,595.700
US T N/B 2.875 11/15/21
4,880,000.000 4,932,020.800
US T N/B 2.875 11/15/46
4,400,000.000 4,285,864.000
US T N/B 2.875 11/30/23
5,640,000.000 5,743,945.200
US T N/B 2.875 11/30/25
3,480,000.000 3,549,043.200
US T N/B 3.0 02/15/47
4,430,000.000 4,423,399.300
US T N/B 3.0 02/15/48
4,020,000.000 4,001,146.200
US T N/B 3.0 05/15/42
980,000.000 983,518.200
US T N/B 3.0 05/15/45
4,440,000.000 4,436,181.600
US T N/B 3.0 05/15/47
3,380,000.000 3,372,057.000
US T N/B 3.0 08/15/48
4,770,000.000 4,748,725.800
US T N/B 3.0 09/30/25
1,410,000.000 1,448,211.000
US T N/B 3.0 10/31/25
4,480,000.000 4,601,766.400
US T N/B 3.0 11/15/44
3,760,000.000 3,757,932.000
US T N/B 3.0 11/15/45
3,900,000.000 3,897,543.000
US T N/B 3.125 02/15/42
1,800,000.000 1,846,674.000
US T N/B 3.125 02/15/43
2,600,000.000 2,658,890.000
US T N/B 3.125 05/15/21
8,000,000.000 8,111,200.000
US T N/B 3.125 05/15/48
4,350,000.000 4,435,608.000
US T N/B 3.125 08/15/44
4,600,000.000 4,699,544.000
US T N/B 3.125 11/15/28
5,830,000.000 6,062,267.200
US T N/B 3.125 11/15/41
1,800,000.000 1,848,078.000
US T N/B 3.375 05/15/44
3,910,000.000 4,166,574.200
US T N/B 3.375 11/15/48
5,270,000.000 5,642,589.000
US T N/B 3.5 02/15/39 1,300,000.000 1,426,841.000
US T N/B 3.5 05/15/20
14,000,000.000 14,155,820.000
US T N/B 3.625 02/15/20
15,300,000.000 15,458,355.000
US T N/B 3.625 02/15/21
5,500,000.000 5,619,185.000
US T N/B 3.625 02/15/44 4,510,000.000 5,005,378.400
US T N/B 3.625 08/15/43
3,700,000.000 4,104,077.000
US T N/B 3.75 08/15/41
2,000,000.000 2,261,240.000
US T N/B 3.75 11/15/43
4,120,000.000 4,662,027.200
US T N/B 3.875 08/15/40
1,430,000.000 1,646,502.000
US T N/B 4.25 05/15/39
810,000.000 981,169.200
US T N/B 4.25 11/15/40
2,000,000.000 2,423,580.000
US T N/B 4.375 02/15/38
750,000.000 922,440.000
US T N/B 4.375 05/15/40
2,000,000.000 2,462,500.000
US T N/B 4.375 05/15/41
1,700,000.000 2,097,239.000
US T N/B 4.375 11/15/39
1,470,000.000 1,809,467.100
US T N/B 4.5 02/15/36
1,230,000.000 1,519,812.600
US T N/B 4.5 05/15/38
800,000.000 999,744.000
232/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
US T N/B 4.5 08/15/39
1,400,000.000 1,751,302.000
US T N/B 4.625 02/15/40
2,300,000.000 2,923,875.000
US T N/B 4.75 02/15/41
1,800,000.000 2,329,578.000
US T N/B 5.0 05/15/37
800,000.000 1,053,432.000
US T N/B 5.25 02/15/29
1,000,000.000 1,224,920.000
US T N/B 5.25 11/15/28
1,500,000.000 1,830,930.000
US T N/B 5.375 02/15/31
1,500,000.000 1,909,335.000
US T N/B 5.5 08/15/28
1,100,000.000 1,361,074.000
US T N/B 6.0 02/15/26
2,360,000.000 2,874,385.600
US T N/B 6.125 11/15/27
1,400,000.000 1,779,036.000
US T N/B 6.25 05/15/30
1,400,000.000 1,880,690.000
US T N/B 6.25 08/15/23
1,000,000.000 1,158,350.000
US T N/B 8.0 11/15/21
6,000,000.000 6,865,980.000
アメリカ・ドル 小計 811,860,000.000 813,126,940.800
(89,937,850,800) (90,078,202,502)
イギリス・ポンド UK TREASURY 0.5
2,350,000.000 2,329,531.500
07/22/22
UK TREASURY 0.75
1,560,000.000 1,554,477.600
07/22/23
UK TREASURY 1.0
580,000.000 583,050.800
04/22/24
UK TREASURY 1.25
2,320,000.000 2,355,728.000
07/22/27
UK TREASURY 1.5
2,700,000.000 2,738,880.000
01/22/21
UK TREASURY 1.5
1,970,000.000 2,045,648.000
07/22/26
UK TREASURY 1.5
2,400,000.000 2,302,320.000
07/22/47
UK TREASURY 1.625
1,790,000.000 1,866,379.300
10/22/28
UK TREASURY 1.625
1,010,000.000 1,036,017.600
10/22/71
UK TREASURY 1.75
620,000.000 630,230.000
01/22/49
UK TREASURY 1.75
1,730,000.000 1,812,348.000
07/22/57
UK TREASURY 1.75
3,000,000.000 3,101,460.000
09/07/22
UK TREASURY 1.75
1,900,000.000 1,943,320.000
09/07/37
UK TREASURY 2.0
1,820,000.000 1,852,086.600
07/22/20
UK TREASURY 2.0
1,110,000.000 1,187,178.300
09/07/25
UK TREASURY 2.25
2,800,000.000 2,977,492.000
09/07/23
UK TREASURY 2.5
1,890,000.000 2,468,547.900
07/22/65
233/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
UK TREASURY 2.75
2,000,000.000 2,201,920.000
09/07/24
UK TREASURY 3.25
2,460,000.000 3,240,312.000
01/22/44
UK TREASURY 3.5
2,300,000.000 3,171,470.000
01/22/45
UK TREASURY 3.5
1,720,000.000 2,856,576.000
07/22/68
UK TREASURY 3.75
1,630,000.000 2,523,566.000
07/22/52
UK TREASURY 3.75
2,900,000.000 3,032,211.000
09/07/20
UK TREASURY 3.75
1,850,000.000 1,989,841.500
09/07/21
UK TREASURY 4.0
1,530,000.000 2,648,124.000
01/22/60
UK TREASURY 4.0
1,040,000.000 1,141,410.400
03/07/22
UK TREASURY 4.25
2,100,000.000 2,951,130.000
03/07/36
UK TREASURY 4.25
1,850,000.000 2,492,135.000
06/07/32
UK TREASURY 4.25
1,550,000.000 2,262,225.000
09/07/39
UK TREASURY 4.25
1,700,000.000 2,155,464.000
12/07/27
UK TREASURY 4.25
1,780,000.000 2,631,730.000
12/07/40
UK TREASURY 4.25
1,810,000.000 2,837,537.000
12/07/46
UK TREASURY 4.25
1,430,000.000 2,320,318.000
12/07/49
UK TREASURY 4.25
1,750,000.000 3,038,875.000
12/07/55
UK TREASURY 4.5
1,820,000.000 2,581,306.000
09/07/34
UK TREASURY 4.5
1,820,000.000 2,836,288.000
12/07/42
UK TREASURY 4.75
1,500,000.000 2,069,700.000
12/07/30
UK TREASURY 4.75
1,610,000.000 2,473,926.000
12/07/38
UK TREASURY 5.0
2,030,000.000 2,519,230.000
03/07/25
UK TREASURY 6.0
1,050,000.000 1,522,510.500
12/07/28
UK TREASURY 8.0
1,700,000.000 1,980,398.000
06/07/21
イギリス・ポンド 小計 74,480,000.000 92,262,899.000
(10,781,724,800) (13,355,977,259)
234/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
オーストラリア・ドル AUSTRALIAN 5.75
3,700,000.000 4,024,786.000
05/15/21
AUSTRALIAN 1.75
2,150,000.000 2,150,795.500
11/21/20
AUSTRALIAN 2.0 12/21/21
1,770,000.000 1,787,452.200
AUSTRALIAN 2.25
2,570,000.000 2,609,835.000
05/21/28
AUSTRALIAN 2.25
890,000.000 909,473.200
11/21/22
AUSTRALIAN 2.5 05/21/30
830,000.000 861,133.300
AUSTRALIAN 2.75
3,100,000.000 3,256,364.000
04/21/24
AUSTRALIAN 2.75
900,000.000 947,322.000
06/21/35
AUSTRALIAN 2.75
2,900,000.000 3,057,992.000
11/21/27
AUSTRALIAN 2.75
2,700,000.000 2,854,737.000
11/21/28
AUSTRALIAN 2.75
1,560,000.000 1,654,941.600
11/21/29
AUSTRALIAN 3.0 03/21/47
1,250,000.000 1,339,125.000
AUSTRALIAN 3.25
3,100,000.000 3,356,184.000
04/21/25
AUSTRALIAN 3.25
3,100,000.000 3,424,849.000
04/21/29
AUSTRALIAN 3.25
900,000.000 1,006,119.000
06/21/39
AUSTRALIAN 3.75
1,200,000.000 1,431,564.000
04/21/37
AUSTRALIAN 4.25
3,600,000.000 4,159,584.000
04/21/26
AUSTRALIAN 4.5 04/21/33
1,500,000.000 1,910,385.000
AUSTRALIAN 4.75
2,950,000.000 3,559,647.000
04/21/27
AUSTRALIAN 5.5 04/21/23
3,000,000.000 3,461,610.000
AUSTRALIAN 5.75
3,500,000.000 3,972,430.000
07/15/22
オーストラリア・ドル 小計 47,170,000.000 51,736,328.800
(3,741,524,400) (4,103,725,600)
カナダ・ドル CANADA 8.0 06/01/27
1,000,000.000 1,464,990.000
CANADA 0.75 03/01/21 2,300,000.000 2,253,609.000
CANADA 0.75 09/01/20
2,400,000.000 2,363,376.000
CANADA 0.75 09/01/21
600,000.000 584,880.000
CANADA 1.0 06/01/27
800,000.000 746,688.000
CANADA 1.0 09/01/22
800,000.000 778,280.000
CANADA 1.5 06/01/23
2,300,000.000 2,272,239.000
CANADA 1.5 06/01/26
1,700,000.000 1,659,047.000
CANADA 1.75 03/01/23
1,160,000.000 1,157,993.200
CANADA 1.75 05/01/20
2,770,000.000 2,768,836.600
CANADA 2.0 06/01/28
1,020,000.000 1,029,373.800
235/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CANADA 2.0 09/01/23
740,000.000 746,549.000
CANADA 2.0 12/01/51
250,000.000 241,747.500
CANADA 2.25 03/01/24
530,000.000 541,315.500
CANADA 2.25 06/01/25
1,500,000.000 1,536,840.000
CANADA 2.25 06/01/29
610,000.000 629,184.500
CANADA 2.5 06/01/24
1,600,000.000 1,655,536.000
CANADA 2.75 06/01/22
3,230,000.000 3,327,610.600
CANADA 2.75 12/01/48
1,450,000.000 1,642,995.000
CANADA 2.75 12/01/64
680,000.000 807,262.000
CANADA 3.25 06/01/21
4,700,000.000 4,852,280.000
CANADA 3.5 06/01/20
2,800,000.000 2,859,724.000
CANADA 3.5 12/01/45
1,720,000.000 2,186,429.600
CANADA 4.0 06/01/41
1,400,000.000 1,856,428.000
CANADA 5.0 06/01/37
1,400,000.000 2,012,822.000
CANADA 5.75 06/01/29
1,600,000.000 2,166,848.000
CANADA 5.75 06/01/33
1,260,000.000 1,841,805.000
カナダ・ドル 小計 42,320,000.000 45,984,689.300
(3,568,845,600) (3,877,888,849)
シンガポール・ドル SINGAPORE 1.25 10/01/21
1,000,000.000 982,600.000
SINGAPORE 2.125
210,000.000 210,420.000
06/01/26
SINGAPORE 2.25 08/01/36
200,000.000 194,666.000
SINGAPORE 2.375
500,000.000 509,500.000
06/01/25
SINGAPORE 2.75 03/01/46
660,000.000 683,694.000
SINGAPORE 2.75 04/01/42
550,000.000 572,275.000
SINGAPORE 2.875
400,000.000 425,400.000
07/01/29
SINGAPORE 2.875
460,000.000 488,290.000
09/01/30
SINGAPORE 3.0 09/01/24
810,000.000 851,148.000
SINGAPORE 3.125
1,600,000.000 1,663,200.000
09/01/22
SINGAPORE 3.375
480,000.000 538,785.600
09/01/33
SINGAPORE 3.5 03/01/27
900,000.000 990,900.000
シンガポール・ドル 小計 7,770,000.000 8,110,878.600
(637,839,300) (665,822,024)
スウェーデン・クローナ SWEDEN 0.75 05/12/28
4,970,000.000 5,171,086.200
SWEDEN 0.75 11/12/29
2,170,000.000 2,234,101.800
SWEDEN 1.0 11/12/26
7,000,000.000 7,442,330.000
SWEDEN 1.5 11/13/23
9,700,000.000 10,463,390.000
SWEDEN 2.5 05/12/25
7,300,000.000 8,430,040.000
SWEDEN 3.5 03/30/39
4,600,000.000 6,688,446.000
SWEDEN 3.5 06/01/22
12,870,000.000 14,468,582.700
スウェーデン・クローナ 小計 48,610,000.000 54,897,976.700
(577,000,700) (651,638,983)
デンマーク・クローネ DENMARK 0.5 11/15/27
7,130,000.000 7,441,010.600
DENMARK 1.5 11/15/23
5,500,000.000 5,989,500.000
236/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DENMARK 1.75 11/15/25
9,470,000.000 10,724,017.400
DENMARK 3.0 11/15/21
8,870,000.000 9,726,398.500
DENMARK 4.5 11/15/39
13,930,000.000 24,827,717.600
デンマーク・クローネ 小計 44,900,000.000 58,708,644.100
(756,116,000) (988,653,567)
ノルウェー・クローネ NORWAY 1.5 02/19/26
6,000,000.000 6,006,240.000
NORWAY 1.75 02/17/27
3,970,000.000 4,021,808.500
NORWAY 1.75 03/13/25
3,800,000.000 3,873,720.000
NORWAY 2.0 04/26/28
2,070,000.000 2,129,636.700
NORWAY 2.0 05/24/23
7,600,000.000 7,830,280.000
NORWAY 3.0 03/14/24
6,200,000.000 6,705,424.000
ノルウェー・クローネ 小計 29,640,000.000 30,567,109.200
(382,059,600) (394,010,038)
ポーランド・ズロチ POLAND 1.75 07/25/21
2,200,000.000 2,211,308.000
POLAND 2.0 04/25/21
1,130,000.000 1,141,865.000
POLAND 2.25 04/25/22
4,000,000.000 4,058,000.000
POLAND 2.5 01/25/23
1,350,000.000 1,380,415.500
POLAND 2.5 04/25/24
1,050,000.000 1,063,650.000
POLAND 2.5 07/25/26
4,200,000.000 4,200,882.000
POLAND 2.5 07/25/27
3,000,000.000 2,981,880.000
POLAND 2.75 04/25/28
1,900,000.000 1,913,775.000
POLAND 3.25 07/25/25
3,300,000.000 3,476,847.000
POLAND 4.0 10/25/23
3,100,000.000 3,373,699.000
POLAND 5.25 10/25/20
2,970,000.000 3,155,031.000
POLAND 5.75 04/25/29
1,440,000.000 1,839,427.200
POLAND 5.75 09/23/22
3,200,000.000 3,628,960.000
POLAND 5.75 10/25/21
3,680,000.000 4,076,888.000
ポーランド・ズロチ 小計 36,520,000.000 38,502,627.700
(1,059,080,000) (1,116,576,203)
マレーシア・リンギット MALAYSIA 3.418 08/15/22
3,000,000.000 2,970,120.000
MALAYSIA 3.48 03/15/23
1,220,000.000 1,206,994.800
MALAYSIA 3.492 03/31/20
2,200,000.000 2,201,100.000
MALAYSIA 3.502 05/31/27
2,570,000.000 2,480,461.200
MALAYSIA 3.733 06/15/28
2,000,000.000 1,963,340.000
MALAYSIA 3.844 04/15/33
1,210,000.000 1,147,031.600
MALAYSIA 3.892 03/15/27
800,000.000 794,552.000
MALAYSIA 4.127 04/15/32
1,850,000.000 1,812,574.500
MALAYSIA 4.16 07/15/21
4,000,000.000 4,053,560.000
MALAYSIA 4.181 07/15/24
2,430,000.000 2,469,754.800
MALAYSIA 4.392 04/15/26
3,070,000.000 3,149,942.800
MALAYSIA 4.498 04/15/30
1,800,000.000 1,856,898.000
MALAYSIA 4.935 09/30/43
2,000,000.000 2,075,700.000
MALAYSIA 5.248 09/15/28
1,600,000.000 1,749,984.000
マレーシア・リンギット 小計 29,750,000.000 29,932,013.700
(811,282,500) (816,246,014)
メキシコ・ペソ MEXICAN BONDS 10.0
13,000,000.000 14,610,440.000
11/20/36
MEXICAN BONDS 10.0
35,000,000.000 38,043,600.000
12/05/24
237/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MEXICAN BONDS 5.75
14,859,000.000 12,942,931.950
03/05/26
MEXICAN BONDS 6.5
26,000,000.000 24,823,240.000
06/09/22
MEXICAN BONDS 6.5
38,000,000.000 36,735,360.000
06/10/21
MEXICAN BONDS 7.25
10,880,000.000 10,649,126.400
12/09/21
MEXICAN BONDS 7.5
10,000,000.000 9,559,100.000
06/03/27
MEXICAN BONDS 7.75
10,000,000.000 9,444,800.000
05/29/31
MEXICAN BONDS 7.75
22,000,000.000 19,904,060.000
11/13/42
MEXICAN BONDS 7.75
7,000,000.000 6,504,470.000
11/23/34
MEXICAN BONDS 8.0
5,000,000.000 4,622,300.000
11/07/47
MEXICAN BONDS 8.0
14,000,000.000 13,947,640.000
12/07/23
MEXICAN BONDS 8.5
31,000,000.000 31,341,620.000
05/31/29
MEXICAN BONDS 8.5
15,000,000.000 14,738,850.000
11/18/38
メキシコ・ペソ 小計 251,739,000.000 247,867,538.350
(1,457,568,810) (1,435,153,047)
ユーロ AUSTRIA 0.5 04/20/27
520,000.000 531,866.400
AUSTRIA 0.75 02/20/28
450,000.000 467,005.500
AUSTRIA 0.75 10/20/26
1,300,000.000 1,359,319.000
AUSTRIA 07/15/23
350,000.000 353,920.000
AUSTRIA 09/20/22
470,000.000 475,842.100
AUSTRIA 1.2 10/20/25
1,000,000.000 1,079,590.000
AUSTRIA 1.5 02/20/47
300,000.000 322,773.000
AUSTRIA 1.5 11/02/86
290,000.000 287,659.700
AUSTRIA 1.65 10/21/24
1,250,000.000 1,375,962.500
AUSTRIA 1.75 10/20/23 1,400,000.000 1,532,020.000
AUSTRIA 2.1 09/20/17
220,000.000 272,637.200
AUSTRIA 2.4 05/23/34
780,000.000 958,042.800
AUSTRIA 3.15 06/20/44
720,000.000 1,048,572.000
AUSTRIA 3.4 11/22/22 740,000.000 844,909.800
AUSTRIA 3.5 09/15/21
1,900,000.000 2,093,800.000
AUSTRIA 3.65 04/20/22
1,200,000.000 1,352,880.000
AUSTRIA 3.8 01/26/62
820,000.000 1,484,913.400
AUSTRIA 3.9 07/15/20
1,700,000.000 1,802,850.000
AUSTRIA 4.15 03/15/37
1,410,000.000 2,177,040.000
AUSTRIA 4.85 03/15/26
1,100,000.000 1,472,295.000
AUSTRIA 6.25 07/15/27
1,150,000.000 1,728,887.000
BELGIUM 0.2 10/22/23
660,000.000 671,022.000
BELGIUM 0.5 10/22/24
1,070,000.000 1,100,077.700
BELGIUM 0.8 06/22/25
1,570,000.000 1,640,194.700
238/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BELGIUM 0.8 06/22/27
1,100,000.000 1,136,179.000
BELGIUM 0.8 06/22/28
1,260,000.000 1,291,890.600
BELGIUM 0.9 06/22/29
500,000.000 513,105.000
BELGIUM 1.0 06/22/26
1,500,000.000 1,583,220.000
BELGIUM 1.0 06/22/31
1,140,000.000 1,163,415.600
BELGIUM 1.25 04/22/33
510,000.000 529,053.600
BELGIUM 1.45 06/22/37
440,000.000 453,406.800
BELGIUM 1.6 06/22/47
1,000,000.000 1,005,880.000
BELGIUM 1.9 06/22/38
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BELGIUM 2.15 06/22/66
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BELGIUM 2.25 06/22/23
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BELGIUM 2.25 06/22/57
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BELGIUM 3.0 06/22/34
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BELGIUM 3.75 06/22/45
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BELGIUM 3.75 09/28/20
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BELGIUM 4.0 03/28/22
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BELGIUM 4.25 03/28/41
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BELGIUM 4.5 03/28/26
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BELGIUM 5.5 03/28/28
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BUNDESOBL 0.25 10/16/20
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BUNDESOBL 04/08/22
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BUNDESSCHAT 06/12/20
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DEUTSCHLAND 0.25
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02/15/27
DEUTSCHLAND 0.25
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DEUTSCHLAND 0.25
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08/15/28
DEUTSCHLAND 0.5
2,200,000.000 2,305,820.000
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DEUTSCHLAND 0.5
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02/15/26
DEUTSCHLAND 0.5
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02/15/28
DEUTSCHLAND 0.5
2,700,000.000 2,830,707.000
08/15/27
DEUTSCHLAND 08/15/26
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DEUTSCHLAND 1.0
1,340,000.000 1,439,240.400
08/15/24
239/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHLAND 1.0
2,500,000.000 2,705,875.000
08/15/25
DEUTSCHLAND 1.25
1,300,000.000 1,484,990.000
08/15/48
DEUTSCHLAND 1.5
2,100,000.000 2,266,299.000
02/15/23
DEUTSCHLAND 1.5
2,500,000.000 2,708,275.000
05/15/23
DEUTSCHLAND 1.5
2,000,000.000 2,196,300.000
05/15/24
DEUTSCHLAND 1.5
1,650,000.000 1,767,925.500
09/04/22
DEUTSCHLAND 1.75
1,500,000.000 1,660,920.000
02/15/24
DEUTSCHLAND 1.75
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07/04/22
DEUTSCHLAND 2.0
2,700,000.000 2,897,073.000
01/04/22
DEUTSCHLAND 2.0
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08/15/23
DEUTSCHLAND 2.25
4,200,000.000 4,381,566.000
09/04/20
DEUTSCHLAND 2.25
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09/04/21
DEUTSCHLAND 2.5
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01/04/21
DEUTSCHLAND 2.5
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07/04/44
DEUTSCHLAND 2.5
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08/15/46
DEUTSCHLAND 3.0
3,000,000.000 3,145,740.000
07/04/20
DEUTSCHLAND 3.25
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07/04/21
DEUTSCHLAND 3.25
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07/04/42
DEUTSCHLAND 4.0
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01/04/37
DEUTSCHLAND 4.25
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07/04/39
DEUTSCHLAND 4.75
1,120,000.000 1,618,344.000
07/04/28
DEUTSCHLAND 4.75
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07/04/34
DEUTSCHLAND 4.75
1,740,000.000 3,224,133.000
07/04/40
DEUTSCHLAND 5.5
1,500,000.000 2,445,030.000
01/04/31
DEUTSCHLAND 5.625
1,600,000.000 2,409,216.000
01/04/28
240/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DEUTSCHLAND 6.25
1,700,000.000 2,251,956.000
01/04/24
DEUTSCHLAND 6.25
1,100,000.000 1,834,140.000
01/04/30
DEUTSCHLAND 6.5
1,120,000.000 1,740,905.600
07/04/27
FINLAND 0.375 09/15/20
500,000.000 506,695.000
FINLAND 0.5 04/15/26
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FINLAND 0.5 09/15/27
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FINLAND 0.875 09/15/25
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FINLAND 04/15/22
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FINLAND 09/15/23
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FINLAND 1.125 04/15/34
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FINLAND 1.375 04/15/47
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FINLAND 1.5 04/15/23
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FINLAND 1.625 09/15/22
400,000.000 428,224.000
FINLAND 2.0 04/15/24
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FINLAND 2.625 07/04/42
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FINLAND 2.75 07/04/28
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FINLAND 3.375 04/15/20
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FINLAND 3.5 04/15/21
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FINLAND 4.0 07/04/25
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FRANCE BTAN 8.5
1,700,000.000 2,323,985.000
04/25/23
FRANCE OAT 0.25
1,100,000.000 1,114,498.000
11/25/20
FRANCE OAT 0.25
3,000,000.000 3,002,490.000
11/25/26
FRANCE OAT 0.5 05/25/25
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FRANCE OAT 0.5 05/25/26
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FRANCE OAT 0.75
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05/25/28
FRANCE OAT 0.75
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11/25/28
FRANCE OAT 02/25/21
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FRANCE OAT 03/25/23
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FRANCE OAT 05/25/21
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FRANCE OAT 05/25/22 3,000,000.000 3,033,660.000
FRANCE OAT 1.0 05/25/27
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FRANCE OAT 1.0 11/25/25
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FRANCE OAT 1.25
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05/25/34
FRANCE OAT 1.25
2,840,000.000 2,900,776.000
05/25/36
FRANCE OAT 1.5 05/25/31
5,090,000.000 5,532,117.400
241/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
FRANCE OAT 1.75
4,400,000.000 4,773,780.000
05/25/23
FRANCE OAT 1.75
1,150,000.000 1,148,493.500
05/25/66
FRANCE OAT 1.75
1,440,000.000 1,574,395.200
06/25/39
FRANCE OAT 1.75
3,630,000.000 4,004,107.800
11/25/24
FRANCE OAT 2.0 05/25/48
2,580,000.000 2,875,461.600
FRANCE OAT 2.25
4,000,000.000 4,495,680.000
05/25/24
FRANCE OAT 2.25
3,400,000.000 3,720,076.000
10/25/22
FRANCE OAT 2.5 05/25/30
3,490,000.000 4,185,975.800
FRANCE OAT 2.5 10/25/20
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FRANCE OAT 2.75
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10/25/27
FRANCE OAT 3.0 04/25/22
4,790,000.000 5,302,961.100
FRANCE OAT 3.25
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05/25/45
FRANCE OAT 3.25
4,190,000.000 4,603,930.100
10/25/21
FRANCE OAT 3.5 04/25/20
6,500,000.000 6,805,305.000
FRANCE OAT 3.5 04/25/26
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FRANCE OAT 3.75
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04/25/21
FRANCE OAT 4.0 04/25/55
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FRANCE OAT 4.0 04/25/60
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FRANCE OAT 4.0 10/25/38
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FRANCE OAT 4.25
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10/25/23
FRANCE OAT 4.5 04/25/41 3,620,000.000 5,900,238.000
FRANCE OAT 4.75
2,690,000.000 4,217,785.500
04/25/35
FRANCE OAT 5.5 04/25/29
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FRANCE OAT 5.75
3,390,000.000 5,561,261.100
10/25/32
FRANCE OAT 6.0 10/25/25
2,900,000.000 4,045,645.000
IRISH 0.8 03/15/22
950,000.000 980,618.500
IRISH 0.9 05/15/28
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IRISH 1.0 05/15/26
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IRISH 1.1 05/15/29
340,000.000 349,207.200
IRISH 1.3 05/15/33
450,000.000 455,980.500
IRISH 1.35 03/18/31
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IRISH 1.7 05/15/37
570,000.000 597,930.000
IRISH 10/18/22
220,000.000 221,326.600
IRISH 2.0 02/18/45
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IRISH 2.4 05/15/30
1,100,000.000 1,273,954.000
IRISH 3.4 03/18/24
930,000.000 1,087,337.400
IRISH 3.9 03/20/23
700,000.000 815,038.000
242/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
IRISH 4.5 04/18/20
1,130,000.000 1,194,895.900
IRISH 5.0 10/18/20
850,000.000 926,355.500
IRISH 5.4 03/13/25
1,260,000.000 1,651,204.800
ITALY BTPS 0.35
1,700,000.000 1,669,434.000
11/01/21
ITALY BTPS 0.45
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06/01/21
ITALY BTPS 0.65
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10/15/23
ITALY BTPS 0.65
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11/01/20
ITALY BTPS 0.9 08/01/22
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ITALY BTPS 0.95
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ITALY BTPS 1.2 04/01/22
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ITALY BTPS 1.25
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12/01/26
ITALY BTPS 1.35
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ITALY BTPS 1.45
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05/15/25
ITALY BTPS 1.45
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09/15/22
ITALY BTPS 1.45
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11/15/24
ITALY BTPS 1.5 06/01/25
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03/01/32
ITALY BTPS 1.85
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05/15/24
ITALY BTPS 2.0 02/01/28
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660,000.000 541,068.000
ITALY BTPS 2.8 12/01/28
1,400,000.000 1,395,590.000
243/302
EDINET提出書類
アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ITALY BTPS 2.95
1,270,000.000 1,177,696.400
09/01/38
ITALY BTPS 3.25
1,780,000.000 1,682,224.600
09/01/46
ITALY BTPS 3.35
1,100,000.000 1,100,462.000
03/01/35
ITALY BTPS 3.45
1,430,000.000 1,376,274.900
03/01/48
ITALY BTPS 3.5 03/01/30
2,570,000.000 2,688,811.100
ITALY BTPS 3.75
3,300,000.000 3,496,845.000
03/01/21
ITALY BTPS 3.75
2,300,000.000 2,444,670.000
05/01/21
ITALY BTPS 3.75
3,200,000.000 3,407,680.000
08/01/21
ITALY BTPS 3.75
1,900,000.000 2,060,854.000
09/01/24
ITALY BTPS 4.0 02/01/37
3,020,000.000 3,266,130.000
ITALY BTPS 4.0 09/01/20
3,700,000.000 3,891,068.000
ITALY BTPS 4.25
4,600,000.000 4,783,816.000
03/01/20
ITALY BTPS 4.5 03/01/24
2,390,000.000 2,674,386.100
ITALY BTPS 4.5 03/01/26
2,110,000.000 2,394,639.000
ITALY BTPS 4.5 05/01/23
1,400,000.000 1,556,898.000
ITALY BTPS 4.75
1,900,000.000 2,140,540.000
08/01/23
ITALY BTPS 4.75
2,470,000.000 2,696,252.000
09/01/21
ITALY BTPS 4.75
2,400,000.000 2,805,864.000
09/01/28
ITALY BTPS 4.75
1,790,000.000 2,101,549.500
09/01/44
ITALY BTPS 5.0 03/01/22
2,590,000.000 2,873,605.000
ITALY BTPS 5.0 03/01/25
2,400,000.000 2,773,080.000
ITALY BTPS 5.0 08/01/34
2,510,000.000 3,014,510.000
ITALY BTPS 5.0 08/01/39
2,430,000.000 2,924,748.000
ITALY BTPS 5.0 09/01/40
2,250,000.000 2,701,125.000
ITALY BTPS 5.25
2,900,000.000 3,502,330.000
11/01/29
ITALY BTPS 5.5 09/01/22
2,480,000.000 2,819,140.000
ITALY BTPS 5.5 11/01/22
2,500,000.000 2,848,300.000
ITALY BTPS 5.75
2,240,000.000 2,855,328.000
02/01/33
ITALY BTPS 6.0 05/01/31
3,100,000.000 4,001,480.000
ITALY BTPS 6.5 11/01/27
3,020,000.000 3,901,538.000
ITALY BTPS 7.25
1,080,000.000 1,437,480.000
11/01/26
ITALY BTPS 9.0 11/01/23
1,510,000.000 1,993,200.000
NETHERLANDS 0.25
1,700,000.000 1,740,307.000
07/15/25
244/302
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NETHERLANDS 0.5
1,700,000.000 1,763,240.000
07/15/26
NETHERLANDS 0.75
1,450,000.000 1,528,169.500
07/15/27
NETHERLANDS 0.75
1,260,000.000 1,324,096.200
07/15/28
NETHERLANDS 01/15/22
2,310,000.000 2,342,316.900
NETHERLANDS 01/15/24
1,680,000.000 1,701,369.600
NETHERLANDS 1.75
2,000,000.000 2,184,840.000
07/15/23
NETHERLANDS 2.0
1,560,000.000 1,748,666.400
07/15/24
NETHERLANDS 2.25
1,550,000.000 1,693,204.500
07/15/22
NETHERLANDS 2.5
1,300,000.000 1,652,495.000
01/15/33
NETHERLANDS 2.75
1,430,000.000 2,134,403.700
01/15/47
NETHERLANDS 3.25
1,860,000.000 2,029,855.200
07/15/21
NETHERLANDS 3.5
1,670,000.000 1,764,338.300
07/15/20
NETHERLANDS 3.75
590,000.000 686,288.000
01/15/23
NETHERLANDS 3.75
1,620,000.000 2,672,125.200
01/15/42
NETHERLANDS 4.0
1,560,000.000 2,459,652.000
01/15/37
NETHERLANDS 5.5
1,350,000.000 1,991,385.000
01/15/28
SPAIN 0.05 01/31/21
400,000.000 401,860.000
SPAIN 0.35 07/30/23
1,460,000.000 1,471,913.600
SPAIN 0.4 04/30/22
2,200,000.000 2,234,892.000
SPAIN 0.45 10/31/22
1,340,000.000 1,363,342.800
SPAIN 0.75 07/30/21
1,700,000.000 1,738,488.000
SPAIN 1.15 07/30/20
2,100,000.000 2,143,449.000
SPAIN 1.3 10/31/26
2,400,000.000 2,479,968.000
SPAIN 1.4 04/30/28
2,230,000.000 2,286,731.200
SPAIN 1.4 07/30/28
1,950,000.000 1,988,902.500
SPAIN 1.45 04/30/29
980,000.000 995,180.200
SPAIN 1.45 10/31/27
2,200,000.000 2,275,812.000
SPAIN 1.5 04/30/27
2,000,000.000 2,082,200.000
SPAIN 1.6 04/30/25
2,160,000.000 2,299,557.600
SPAIN 1.95 04/30/26
1,790,000.000 1,936,422.000
SPAIN 1.95 07/30/30
2,240,000.000 2,367,859.200
SPAIN 2.15 10/31/25
2,100,000.000 2,303,973.000
SPAIN 2.35 07/30/33
1,620,000.000 1,746,360.000
SPAIN 2.7 10/31/48
950,000.000 1,011,864.000
SPAIN 2.75 10/31/24
2,390,000.000 2,698,596.800
SPAIN 2.9 10/31/46
1,800,000.000 2,010,888.000
245/302
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アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SPAIN 3.45 07/30/66
1,000,000.000 1,203,520.000
SPAIN 3.8 04/30/24
1,720,000.000 2,023,924.000
SPAIN 4.0 04/30/20
2,400,000.000 2,521,656.000
SPAIN 4.2 01/31/37
1,960,000.000 2,648,783.200
SPAIN 4.4 10/31/23
2,300,000.000 2,745,947.000
SPAIN 4.65 07/30/25
2,360,000.000 2,962,342.800
SPAIN 4.7 07/30/41
2,100,000.000 3,062,052.000
SPAIN 4.8 01/31/24
2,200,000.000 2,685,188.000
SPAIN 4.85 10/31/20
2,900,000.000 3,150,299.000
SPAIN 4.9 07/30/40
1,840,000.000 2,736,448.000
SPAIN 5.15 10/31/28
1,900,000.000 2,582,100.000
SPAIN 5.15 10/31/44
1,500,000.000 2,346,705.000
SPAIN 5.4 01/31/23
2,800,000.000 3,388,308.000
SPAIN 5.5 04/30/21
3,600,000.000 4,044,780.000
SPAIN 5.75 07/30/32
2,290,000.000 3,453,045.200
SPAIN 5.85 01/31/22
2,300,000.000 2,702,362.000
SPAIN 5.9 07/30/26
2,040,000.000 2,786,170.800
SPAIN 6.0 01/31/29
2,750,000.000 3,985,437.500
ユーロ 小計 524,540,000.000 601,082,306.200
(65,929,432,600) (75,550,035,066)
南アフリカ・ランド SOUTH AFRICA 10.5
25,000,000.000 27,508,000.000
12/21/26
SOUTH AFRICA 6.25
14,700,000.000 10,579,002.000
03/31/36
SOUTH AFRICA 6.5
11,760,000.000 8,276,100.000
02/28/41
SOUTH AFRICA 7.0
11,600,000.000 9,640,760.000
02/28/31
SOUTH AFRICA 7.75
3,600,000.000 3,595,716.000
02/28/23
SOUTH AFRICA 8.0
13,110,000.000 11,998,665.300
01/31/30
SOUTH AFRICA 8.25
10,000,000.000 9,085,400.000
03/31/32
SOUTH AFRICA 8.5
10,910,000.000 9,755,722.000
01/31/37
SOUTH AFRICA 8.75
10,000,000.000 9,011,400.000
01/31/44
SOUTH AFRICA 8.75
20,280,000.000 18,251,391.600
02/28/48
SOUTH AFRICA 8.875
12,510,000.000 11,713,113.000
02/28/35
SOUTH AFRICA 9.0
8,000,000.000 7,417,840.000
01/31/40
南アフリカ・ランド 小計 151,470,000.000 136,833,109.900
(1,201,157,100) (1,085,086,562)
国債証券 合計 180,841,482,210 194,119,015,713
(180,841,482,210) (194,119,015,713)
合計 180,841,482,210 194,119,015,713
(180,841,482,210) (194,119,015,713)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
2.合計欄における( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しております。
3.外貨建有価証券の内訳
組入債券 有価証券の合計金額
通貨 銘柄数
時価比率 に対する比率
アメリカ・ドル 国債証券 151銘柄 45.51% 46.40%
イギリス・ポンド 国債証券 41銘柄 6.75% 6.88%
オーストラリア・ドル 国債証券 21銘柄 2.07% 2.11%
カナダ・ドル 国債証券 27銘柄 1.96% 2.00%
シンガポール・ドル 国債証券 12銘柄 0.34% 0.34%
スウェーデン・クローナ 国債証券 7銘柄 0.33% 0.34%
デンマーク・クローネ 国債証券 5銘柄 0.50% 0.51%
ノルウェー・クローネ 国債証券 6銘柄 0.20% 0.20%
ポーランド・ズロチ 国債証券 14銘柄 0.56% 0.58%
マレーシア・リンギット 国債証券 14銘柄 0.41% 0.42%
メキシコ・ペソ 国債証券 14銘柄 0.73% 0.74%
ユーロ 国債証券 284銘柄 38.17% 38.92%
南アフリカ・ランド 国債証券 12銘柄 0.55% 0.56%
(注)「組入時価比率」は、純資産に対する比率であります。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
DIAM DC バランス30インデックスファンド
平成31年2月28日現在
Ⅰ 資産総額 4,507,677,518円
Ⅱ 負債総額 162,336円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 4,507,515,182円
Ⅳ 発行済数量 3,333,902,315口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3520円
DIAM DC バランス50インデックスファンド
平成31年2月28日現在
Ⅰ 資産総額 8,542,082,720円
Ⅱ 負債総額 1,688,883円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 8,540,393,837円
Ⅳ 発行済数量 6,237,484,758口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3692円
DIAM DC バランス70インデックスファンド
平成31年2月28日現在
Ⅰ 資産総額 5,629,487,798円
Ⅱ 負債総額 4,247,745円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 5,625,240,053円
Ⅳ 発行済数量 4,141,642,545口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.3582円
(参考)
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
平成31年2月28日現在
Ⅰ 資産総額 285,775,483,605円
Ⅱ 負債総額 1,693,629,820円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 284,081,853,785円
Ⅳ 発行済数量 114,397,427,932口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.4833円
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
平成31年2月28日現在
Ⅰ 資産総額 299,246,831,945円
Ⅱ 負債総額 6,082,088,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 293,164,743,945円
Ⅳ 発行済数量 224,633,912,051口
1.3051円
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
平成31年2月28日現在
Ⅰ 資産総額 359,058,513,495円
Ⅱ 負債総額 459,140,299円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 358,599,373,196円
Ⅳ 発行済数量 101,511,475,103口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 3.5326円
外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
平成31年2月28日現在
Ⅰ 資産総額 198,095,254,335円
Ⅱ 負債総額 202,758,000円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 197,892,496,335円
Ⅳ 発行済数量 108,707,898,852口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 1.8204円
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
(2)受益者等名簿
該当事項はありません。
(3)受益者に対する特典
該当事項はありません。
(4)受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
は記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
(5)受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
することができません。
(6)受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
等に再分割できるものとします。
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(7)質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2019年2月28日現在)
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
(普通株式 上限100,000株、A種種類株式 上限30,000株)
発行済株式総数 40,000株
(普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
※種類株式の発行が可能
直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。
(2)会社の機構(2019年2月28日現在)
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、その
選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
し、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任され
た取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である取締役
を除く。)の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の
ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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2.運用計画、売買計画の決定
各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
行います。
2【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。ま
た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2019年2月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
純資産総額(単位:円)
基本的性格 本数
26 1,208,218,266,308
追加型公社債投資信託
871 12,971,273,353,960
追加型株式投資信託
46 178,520,111,161
単位型公社債投資信託
154 1,193,507,472,892
単位型株式投資信託
1,097 15,551,519,204,321
合計
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3【委託会社等の経理状況】
1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、
「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
により作成しております。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵
省令第38号)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
2.財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
3.委託会社は、第33期事業年度(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)の財務諸表について、新日
本有限責任監査法人の監査を受け、第34期中間会計期間(自平成30年4月1日至平成30年9月30日)の
中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 27,972,477 49,071,217
金銭の信託 12,366,219 12,083,824
有価証券 297,560 -
未収委託者報酬 10,164,041 11,769,015
未収運用受託報酬 7,250,239 4,574,225
未収投資助言報酬 316,414 341,689
未収収益 52,278 59,526
前払費用 533,411 569,431
繰延税金資産 678,104 842,996
その他 445,717 427,238
流動資産計 60,076,462 79,739,165
固定資産
有形固定資産 1,900,343 1,643,826
建物 ※1 1,243,812 ※1 1,156,953
器具備品 ※1 656,235 ※1 476,504
建設仮勘定 295 10,368
無形固定資産 1,614,084 1,934,700
商標権 5 -
ソフトウエア 1,511,558 1,026,319
ソフトウエア仮勘定 98,483 904,389
電話加入権 3,934 3,931
電信電話専用施設利用権 103 60
投資その他の資産 10,055,336 7,427,316
投資有価証券 3,265,786 1,721,433
関係会社株式 3,306,296 3,229,196
長期差入保証金 1,800,827 1,518,725
前払年金費用 686,322 -
繰延税金資産 893,887 856,537
その他 102,215 101,425
固定資産計 13,569,764 11,005,844
資産合計 73,646,227 90,745,010
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(単位:千円)
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 1,169,128 1,003,550
未払金 4,745,195 5,081,728
未払収益分配金 1,027 1,031
未払償還金 57,332 57,275
未払手数料 4,062,695 4,629,133
その他未払金 624,140 394,288
未払費用 7,030,589 7,711,038
未払法人税等 1,915,556 5,153,972
未払消費税等 891,476 1,660,259
賞与引当金 1,432,264 1,393,911
役員賞与引当金 27,495 49,986
本社移転費用引当金 - 156,587
流動負債計 17,211,706 22,211,034
固定負債
退職給付引当金 1,305,273 1,637,133
時効後支払損引当金 216,466 199,026
本社移転費用引当金 942,315 -
固定負債計 2,464,055 1,836,160
負債合計 19,675,761 24,047,195
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 31,899,643 44,349,855
利益準備金
123,293 123,293
その他利益剰余金 31,776,350 44,226,562
別途積立金 24,580,000 24,580,000
研究開発積立金 300,000 300,000
運用責任準備積立金 200,000 200,000
繰越利益剰余金 6,696,350 19,146,562
株主資本計 53,452,601 65,902,812
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
517,864 795,002
評価・換算差額等計 517,864 795,002
純資産合計 53,970,465 66,697,815
負債・純資産合計 73,646,227 90,745,010
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(2)【損益計算書】
(単位:千円)
第32期 第33期
(自 平成28年4月1日 (自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
営業収益
委託者報酬 56,355,754 84,705,447
運用受託報酬 12,834,241 19,124,427
投資助言報酬 1,002,482 1,217,672
その他営業収益 378,715 117,586
営業収益計 70,571,194 105,165,133
営業費用
支払手数料 24,957,038 37,242,284
広告宣伝費 838,356 379,873
公告費 991 1,485
調査費 15,105,578 23,944,438
調査費 7,780,474 10,677,166
委託調査費 7,325,104 13,267,272
委託計算費 891,379 1,073,938
営業雑経費 1,102,921 1,215,963
通信費 51,523 48,704
印刷費 926,453 947,411
協会費 37,471 64,331
諸会費 74 22,412
支払販売手数料 87,399 133,104
営業費用計 42,896,265 63,857,984
一般管理費
給料 8,517,089 11,304,873
役員報酬 220,145 189,022
給料・手当 7,485,027 9,565,921
賞与 811,916 1,549,929
交際費 66,813 58,863
寄付金 13,467 5,150
旅費交通費 297,237 395,605
租税公課 430,779 625,498
不動産賃借料 1,961,686 1,534,255
退職給付費用 358,960 595,876
固定資産減価償却費 825,593 1,226,472
福利厚生費 39,792 49,797
修繕費 27,435 4,620
賞与引当金繰入額 1,432,264 1,393,911
役員賞与引当金繰入額 27,495 49,986
役員退職慰労金 63,072 -
機器リース料 210 148
事務委託費 1,530,113 3,037,804
事務用消耗品費 127,265 144,804
器具備品費 271,658 5,253
諸経費 129,981 149,850
一般管理費計 16,120,918 20,582,772
営業利益 11,554,010 20,724,376
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(単位:千円)
第32期 第33期
(自 平成28年4月1日 (自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
営業外収益
受取利息 537 1,430
受取配当金 51,036 74,278
時効成立分配金・償還金 103 256
為替差益 7,025 8,530
投資信託解約益 2 236,398
投資信託償還益 - 93,177
雑収入 ※1 18,213 ※1 10,306
時効後支払損引当金戻入額 - 17,429
営業外収益計 76,918 441,807
営業外費用
投資信託解約損 31,945 4,138
投資信託償還損 47,201 17,065
金銭の信託運用損 552,635 99,303
時効成立後支払分配金・償還金 39 -
時効後支払損引当金繰入額 209,210 -
営業外費用計 841,031 120,507
経常利益 10,789,897 21,045,676
特別利益
固定資産売却益 ※2 2,348 ※2 1
投資有価証券売却益 - 479,323
関係会社株式売却益 ※1 - ※1 1,492,680
貸倒引当金戻入益 8,883 -
訴訟損失引当金戻入益 21,677 -
本社移転費用引当金戻入額 - 138,294
その他特別利益 746 350
特別利益計 33,655 2,110,649
特別損失
固定資産除却損
※3 23,600 ※3 36,992
固定資産売却損 ※4 10,323 ※4 134
投資有価証券評価損 12,085 -
ゴルフ会員権評価損 4,832 -
訴訟和解金 30,000 -
本社移転費用 ※5 1,511,622 ※5 -
退職給付制度終了損 - 690,899
システム移行損失 - 76,007
その他特別損失
- 50
特別損失計 1,592,463 804,083
税引前当期純利益 9,231,089 22,352,243
法人税、住民税及び事業税 2,965,061 6,951,863
法人税等調整額 △177,275 △249,832
法人税等合計 2,787,786 6,702,031
当期純利益 6,443,302 15,650,211
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(3)【株主資本等変動計算書】
第32期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 - 2,428,478 123,293 22,030,000 300,000 200,000 5,347,047
当期変動額
剰余金の配当
△2,544,000
別途積立金の
2,550,000 △2,550,000
積立
当期純利益
6,443,302
合併による
17,124,479 17,124,479
増加
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計
- - 17,124,479 17,124,479 - 2,550,000 - - 1,349,302
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 6,696,350
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
28,000,340 32,428,818 153,956 153,956 32,582,775
当期変動額
剰余金の配当
△2,544,000 △2,544,000 △2,544,000
別途積立金の
- - -
積立
当期純利益
6,443,302 6,443,302 6,443,302
合併による
17,124,479 17,124,479
増加
株主資本以外
の項目の当期
- 363,907 363,907 363,907
変動額(純額)
当期変動額合計
3,899,302 21,023,782 363,907 363,907 21,387,689
当期末残高
31,899,643 53,452,601 517,864 517,864 53,970,465
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第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金 その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 6,696,350
当期変動額
剰余金の配当
△ 3,200,000
当期純利益
15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
変動額(純額)
当期変動額合計
- - - - - - - - 12,450,211
当期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
31,899,643 53,452,601 517,864 517,864 53,970,465
当期変動額
剰余金の配当
△ 3,200,000 △ 3,200,000 △ 3,200,000
当期純利益
15,650,211 15,650,211 15,650,211
株主資本以外
の項目の当期
- 277,137 277,137 277,137
変動額(純額)
当期変動額合計
12,450,211 12,450,211 277,137 277,137 12,727,349
当期末残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
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重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価 (1)子会社株式及び関連会社株式
:移動平均法による原価法
方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評 時価法
価方法
3. 固定資産の減価償却の方法 (1)有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換算
し、換算差額は損益として処理しております。
通貨への換算基準
5. 引当金の計上基準 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
ております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額
に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年または10年)による定額法により
按分した額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
(5)本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
6.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。
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会計上の見積りの変更
第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
当社は、当事業年度においてシステム統合計画を決定したことに伴い、利用不能となる固定資産につ
いて耐用年数を短縮し、将来にわたり変更しております。
これにより、従来の方法と比べて、当事業年度末の減価償却費が413,260千円増加し、営業利益、経
常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ同額減少しております。
追加情報
第33期 (自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
当社は、平成29年10月1日付で確定給付企業 年金 制度を確定拠出年金制度等に移行したことにより、
「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第1号 平成28年12月16日)及
び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第2号 平成19年2月7
日)を適用し、確定給付年金制度の終了の処理を行いました。
本移行に伴う影響額は、特別損失に退職給付制度終了損として690,899千円を計上しております。
注記事項
(貸借対照表関係)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
(千円)
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
建物 53,098 140,580
器具備品 734,064 847,466
(損益計算書関係)
※1. 関係会社に対する事項
(千円)
第32期 第33期
(自 平成28年4月 1日 (自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
8,183 -
雑収入
関係会社株式売却益 - 1,492,680
※2.固定資産売却益の内訳
(千円)
第32期 第33期
(自 平成28年4月 1日 (自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
建物 546 -
車両運搬具 696 -
器具備品 1,104 1
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※3.固定資産除却損の内訳
(千円)
第32期 第33期
(自 平成28年4月 1日 (自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
建物 - 298
器具備品 4,727 8,217
ソフトウエア 2,821 28,472
電話加入権 16,052 3
※4.固定資産売却損の内訳
(千円)
第32期 第33期
(自 平成28年4月 1日 (自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
建物 543 -
器具備品 9,779 134
※5.本社移転費用の内訳
(千円)
第32期 第33期
(自 平成28年4月 1日 (自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
本社移転費用引当金繰入額 942,315 -
旧本社不動産賃借料 418,583 -
賃貸借契約解約損 150,723 -
(株主資本等変動計算書関係)
第32期(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,000 490 - 24,490
普通株式
- 15,510 - 15,510
A種種類株式
合計 24,000 16,000 - 40,000
(注)普通株式及びA種種類株式の発行済株式総数の増加は、当社統合に伴う新株の発行による増加で
あります。
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
平成28年6月29日
2,544,000 106,000
普通株式 平成28年3月31日 平成28年6月30日
定時株主総会
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(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
平成29年6月21日 利益
3,200,000 80,000
平成29年3月31日 平成29年6月22日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
第33期(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
40,000 - - 40,000
合計
2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類
普通株式
平成29年6月21日
3,200,000 80,000
平成29年3月31日 平成29年6月22日
定時株主総会
A種種類
株式
(2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
配当金の総 1株当たり配
決議 株式の 配当の 基準日 効力発生日
額(千円) 当額(円)
種類 原資
普通
株式
平成30年6月20日 利益
12,520,000 313,000
平成30年3月31日 平成30年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種
類株式
(金融商品関係)
1.金融商品の状況に関する事項
( 1 ) 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
す。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
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( 2 ) 金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引及び株価指数先物取引)を利用して一
部リスクを低減しております。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
す。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
( 3 ) 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することにより、
リスクの軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先
ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制としてい
ます。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的
に行うことで管理しています。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリ
スク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、十
分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
( ▶ ) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
2.金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
照)。
第32期(平成29年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
27,972,477 27,972,477 -
(1)現金・預金
12,366,219 12,366,219 -
(2)金銭の信託
10,164,041 10,164,041 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
7,250,239 7,250,239 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
3,225,878 3,225,878 -
資産計 60,978,855 60,978,855 -
4,062,695 4,062,695 -
(1)未払手数料
4,062,695 4,062,695 -
負債計
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第33期(平成30年3月31日現在)
貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
49,071,217 49,071,217 -
(1)現金・預金
12,083,824 12,083,824 -
(2)金銭の信託
11,769,015 11,769,015 -
(3)未収委託者報酬
(4)未収運用受託報酬
4,574,225 4,574,225 -
(5)有価証券及び投資有価証券
その他有価証券
1,448,968 1,448,968 -
78,947,251 78,947,251 -
資産計
4,629,133 4,629,133 -
(1)未払手数料
4,629,133 4,629,133 -
負債計
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有
価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手
先金融機関より提示された価格によっております。
(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
ります。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
よっております。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
(千円)
第32期 第33期
区分
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
337,468 272,464
①非上場株式
3,306,296 3,229,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有
価証券」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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(注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第32期(平成29年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
27,972,477 - - -
(1)現金・預金
12,366,219 - - -
(2)金銭の信託
10,164,041 - - -
(3)未収委託者報酬
7,250,239 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
297,560 320,736 888,110 12,660
その他有価証券(投資信託)
第33期(平成30年3月31日現在)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
(千円) (千円) (千円) (千円)
49,071,217 - - -
(1)現金・預金
12,083,824 - - -
(2)金銭の信託
11,769,015 - - -
(3)未収委託者報酬
4,574,225 - - -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
- 3,995 - -
その他有価証券(投資信託)
(有価証券関係)
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式(第32期の貸借対照表計上額3,306,296千円、第33期の貸借対照表計上額3,229,196千
円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しており
ません。
2. その他有価証券
第32期(平成29年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
609,710 146,101 463,608
①株式
2,384,278 2,091,387 292,891
②投資信託
2,993,988 2,237,489 756,499
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
231,889 241,951 △10,061
②投資信託
231,889 241,951 △10,061
小計
3,225,878 2,479,440 746,438
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額337,468千円)については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
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第33期(平成30年3月31日現在)
(千円)
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,267,157 146,101 1,121,055
①株式
177,815 153,000 24,815
②投資信託
1,444,972 299,101 1,145,870
小計
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
3,995 4,000 △ ▶
②投資信託
3,995 4,000 △ ▶
小計
1,448,968 303,101 1,145,866
合計
(注)非上場株式(貸借対照表計上額 272,464 千円)については、市場価格がなく、時価を把握 す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
ん。
3.当該事業年度中に売却したその他有価証券
第32期(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
717,905 2 79,146
投資信託
(注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
るものであります。
第33期(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
(千円) (千円) (千円)
544,326 479,323 -
株式
2,480,288 329,576 21,204
投資信託
(注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
るものであります。
4.減損処理を行った有価証券
第32期において、有価証券について12,085千円(その他有価証券)減損処理を行っております。
第33期において、該当事項はありません。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て
減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額に
ついて減損処理を行っております。
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(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
なお、 当社は平成29年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するとと
もに、退職一時金制度を改定しました。
2.確定給付制度
(1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第32期 第33期
(自 平成28年4月 1日 (自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
退職給付債務の期首残高 1,086,550 2,718,372
勤務費用 189,127 269,128
利息費用 10,905 7,523
数理計算上の差異の発生額 89,303 61,792
退職給付の支払額 △144,062 △111,758
合併による増加 1,486,547 -
確定拠出制度への移行に伴う減少額 - △1,316,796
退職一時金制度改定に伴う増加額 - 526,345
退職給付債務の期末残高 2,718,372 2,154,607
(2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第32期 第33期
(自 平成28年4月 1日 (自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
年金資産の期首残高 - 1,363,437
期待運用収益 16,033 17,042
数理計算上の差異の発生額 1,894 -
事業主からの拠出額 37,402 36,672
退職給付の支払額 △28,876 -
合併による増加 1,336,984 -
確定拠出制度への移行に伴う減少額 - △1,417,152
年金資産の期末残高 1,363,437 -
(3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
(千円)
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 1,275,346 -
年金資産 △1,363,437 -
△88,090 -
非積立型制度の退職給付債務 1,443,026 2,154,607
未積立退職給付債務 1,354,935 2,154,607
未認識数理計算上の差異 △430,203 △204,636
未認識過去勤務費用 △4,852 △312,836
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 919,879 1,637,133
退職給付引当金 1,245,019 1,637,133
前払年金費用 △325,140 -
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 919,879 1,637,133
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(4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
(千円)
第32期 第33期
(自 平成28年4月 1日 (自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
勤務費用 189,127 269,128
利息費用 10,905 7,523
期待運用収益 △16,033 △17,042
数理計算上の差異の費用処理額 78,229 88,417
過去勤務費用の費用処理額 4,852 39,611
退職一時金制度改定に伴う費用処理額 - 70,560
その他 7,498 △1,620
確定給付制度に係る退職給付費用 274,580 456,577
制度移行に伴う損失(注) - 690,899
(注)特別損失に計上しております。
(5)年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
株式 31.5% -
債券 29.0% -
共同運用資産 24.1% -
生命保険一般勘定 10.5% -
現金及び預金 4.6% -
合計 100.0% -
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金
資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
(6)数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
割引率 0.02%~1.09% 0.09 %
長期期待運用収益率 2.50% -
予想昇給率 1.00%~8.73% 1.00%~4.42%
3.簡便法を適用した確定給付制度
(1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
(千円)
第32期 第33期
(自 平成28年4月 1日 (自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
退職給付引当金の期首残高 - △300,927
退職給付費用 22,562 53,156
退職給付の支払額 - -
制度への拠出額 △36,177 △35,640
合併による増加 △287,313 -
確定拠出制度への移行に伴う減少額 - 391,600
退職一時金制度改定に伴う振替額 - △108,189
退職給付引当金の期末残高 △300,927 -
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(2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
費用の調整表
(千円)
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
積立型制度の退職給付債務 789,261 -
年金資産 △1,150,443 -
△361,181 -
非積立型制度の退職給付債務 60,254 -
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △300,927 -
退職給付引当金 60,254 -
前払年金費用 △361,181 -
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △300,927 -
(3)退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 22,562千円 当事業年度53,156千円
4.確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度61,817千円、当事業年度 86,141 千円であります。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
(千円) (千円)
繰延税金資産
124,081 290,493
未払事業税
11,054 11,683
未払事業所税
441,996 426,815
賞与引当金
84,152 81,186
未払法定福利費
86,421 90,524
資産除去債務
減価償却超過額(一括償却資産) 10,666 11,331
116,920 176,791
減価償却超過額
繰延資産償却超過額(税法上) 32,949 34,977
399,808 501,290
退職給付引当金
66,282 60,941
時効後支払損引当金
14,295 13,173
ゴルフ会員権評価損
166,740 166,740
関係会社株式評価損
69,683 28,976
投資有価証券評価損
12,344 9,186
未払給与
289,865 47,947
本社移転費用引当金
14,309 29,193
その他
1,941,573 1,981,254
繰延税金資産小計
- -
評価性引当額
1,941,573 1,981,254
繰延税金資産合計
繰延税金負債
△210,151 -
前払年金費用
△159,429 △281,720
その他有価証券評価差額金
△369,581 △281,720
繰延税金負債合計
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1,571,992 1,699,533
繰延税金資産の純額
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
であるため、注記を省略しております。
( 企業結合等関係 )
当社(以下「AMOne」という)は、平成28年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会
社(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株
式会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合
4社」という)間の「統合契約書」に基づき、平成28年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
平成28年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「 MHFG 」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*) 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
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8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
(2)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
(3)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債
b.発生原因
の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
(4)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
には含まれておりません。
(5)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
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12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
流動資産 -千円
固定資産 114,270,495千円
資産合計 114,270,495千円
流動負債 -千円
固定負債 13,059,836千円
負債合計 13,059,836千円
純資産 101,210,659千円
(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額
45,200,838千円が含まれております。
(2)損益計算書項目
営業収益 -千円
営業利益 △9,012,128千円
経常利益 △9,012,128千円
税引前当期純利益 △9,012,128千円
当期純利益 △7,419,617千円
1株当たり当期純利益 △185,490円43銭
(注)営業利益には、のれんの償却額3,811,241千円及び顧客関連資産の償却額5,233,360千円
が含まれております。
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
(セグメント情報等)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
第32期(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日) 及び 第33期(自平成29年4月1日 至平成30年3月31
日)
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
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(関連当事者情報)
1. 関連当事者との取引
(1)親会社及び法人主要株主等
第32期(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)
該当はありません。
第33期(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
該当はありません。
(2)子会社及び関連会社等
第32期(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)
該当はありません。
第33期(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
該当はありません。
(3)兄弟会社等
第32期(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
又は 内容又 等の所
会社等の 住所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
属
出資金 は職業 有(被
名称 (千円) (千円)
兼任等 の関係
性
所有)
割合
14,040 - - 4,530,351 767,732
株式会社 東京都 銀行業 当社設定 投資信託の 未払
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
行 区 の販売 数料
100,000
500 - - 信託元本の 12,366,219
資産管理 東京都 資産管 当社信託 金銭の
親
払戻(純
サービス 中央区 理等 財産の運 信託
億円
会
額)
信託銀行 用
社
株式会社 7,080
信託報酬の
の
支払
子
1,251 - - 5,061,766 1,166,212
みずほ証 東京都 証券業 当社設定 投資信託の 未払
会
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
社
社 区 の販売 数料
2,473 - - 2,520,431 2,722,066
みずほ信 東京都 信託銀 投資一任 運用受託報 未収運
託銀行株 中央区 行業 契約の締 酬の受取 用受託
億円
式会社 結 報酬
第33期(自平成29年4月1日 至平成30年3月31日)
資本金 事業の 議決権 関係内容
又は 内容又 等の所
会社等の 住所 取引の内容 取引金額 科目 期末残高
役員の 事業上
属
出資金 は職業 有(被
名称 (千円) (千円)
兼任等 の関係
性
所有)
割合
14,040 - - 6,470,802 894,336
株式会社 東京都 銀行業 当社設定 投資信託の 未払
親
みずほ銀 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
行 区 の販売 数料
社
の
1,251 - - 9,079,083 1,549,208
みずほ証 東京都 証券業 当社設定 投資信託の 未払
子
券株式会 千代田 投資信託 販売代行手 手数料
億円
会
社 区 の販売 数料
社
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取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2)信託報酬は、一般的取引条件を勘案した料率が適用されております。
(注3)運用受託報酬は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注4)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
ます。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
(2)重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
(1株当たり情報)
第32期 第33期
(自 平成28年4月 1日 (自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
1株当たり純資産額 1,349,261円64銭 1,667,445円37銭
1株当たり当期純利益金額 201,491円22銭 391,255円29銭
(注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
おりません。
(注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第32期 第33期
(自 平成28年4月 1日 (自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
当期純利益金額 6,443,302千円 15,650,211千円
普通株主及び普通株主と同等の
- -
株主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等の
6,443,302千円 15,650,211千円
株式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の
31,978株
株式の期中平均株式数 40,000株
(うち普通株式) (24,244株) (24,490株)
(うちA種種類株式) (7,734株) (15,510株)
(注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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(1)中間貸借対照表
(単位:千円)
第34期中間会計期間末
(平成30年9月30日現在)
(資産の部)
流動資産
現金・預金 34,067,025
金銭の信託 18,936,052
未収委託者報酬 12,755,452
未収運用受託報酬 3,856,616
未収投資助言報酬 346,291
未収収益 58,816
前払費用 722,476
その他 443,661
流動資産計 71,186,392
固定資産
有形固定資産 1,564,959
建物 ※1 1,139,616
器具備品 ※1 425,343
無形固定資産 2,666,559
ソフトウエア 875,280
ソフトウエア仮勘定 1,787,307
電話加入権 3,931
電信電話専用施設利用権 40
投資その他の資産 8,242,396
投資有価証券 2,436,769
関係会社株式 3,229,196
長期差入保証金 1,318,800
繰延税金資産 1,167,835
その他 89,794
固定資産計 12,473,915
資産合計 83,660,307
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(単位:千円)
第34期中間会計期間末
(平成30年9月30日現在)
(負債の部)
流動負債
預り金 2,420,695
未払金 5,448,301
未払収益分配金 1,091
未払償還金 48,968
未払手数料 4,999,441
その他未払金 398,799
未払費用 6,877,637
未払法人税等 3,090,099
未払消費税等 599,967
前受収益 70,778
賞与引当金 1,310,878
役員賞与引当金 25,584
流動負債計 19,843,940
固定負債
退職給付引当金 1,739,495
時効後支払損引当金 177,842
固定負債計 1,917,338
負債合計 21,761,279
(純資産の部)
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金 19,552,957
資本準備金 2,428,478
その他資本剰余金
17,124,479
利益剰余金 39,054,769
利益準備金 123,293
その他利益剰余金 38,931,475
別途積立金 31,680,000
繰越利益剰余金 7,251,475
株主資本計 60,607,726
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金
1,291,302
評価・換算差額等計 1,291,302
純資産合計 61,899,028
負債・純資産合計 83,660,307
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(2)中間損益計算書
(単位:千円)
第34期中間会計期間
(自平成30年4月1日至平成30年9月30日)
営業収益
委託者報酬 42,913,511
運用受託報酬
8,532,726
投資助言報酬 628,443
その他営業収益
58,808
営業収益計 52,133,489
営業費用
支払手数料 18,339,539
広告宣伝費 179,085
公告費 125
調査費 12,096,339
調査費 4,887,455
委託調査費 7,208,884
委託計算費 514,718
営業雑経費 613,114
通信費 23,463
印刷費 467,622
協会費 31,454
諸会費 17,206
支払販売手数料 73,367
営業費用計 31,742,923
一般管理費
給料 4,854,622
役員報酬 92,217
給料・手当 4,634,136
賞与 128,268
交際費 26,068
寄付金 5,806
旅費交通費 164,824
租税公課 284,716
不動産賃借料 779,131
退職給付費用 256,835
固定資産減価償却費 ※1 294,442
福利厚生費 22,384
修繕費 12,644
賞与引当金繰入額 1,310,878
役員賞与引当金繰入額 25,584
機器リース料 60
事務委託費 1,757,115
事務用消耗品費 70,698
器具備品費 3,043
諸経費 98,264
一般管理費計 9,967,124
営業利益 10,423,441
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(単位:千円)
第34期中間会計期間
(自平成30年4月1日至平成30年9月30日)
営業外収益
受取利息 887
受取配当金 49,212
時効成立分配金・償還金 8,482
時効後支払損引当金戻入額 19,806
雑収入 12,895
営業外収益計 91,283
営業外費用
為替差損 19,977
金銭の信託運用損 23,814
雑損失 3,708
営業外費用計 47,500
経常利益 10,467,225
特別損失
固定資産除却損 18,830
特別損失計 18,830
税引前中間純利益 10,448,394
法人税、住民税及び事業税 2,910,819
法人税等調整額 312,661
法人税等合計 3,223,481
中間純利益 7,224,913
281/302
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(3)中間株主資本等変動計算書
第34期中間会計期間(自平成30年4月1日至平成30年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当中間期変動額
剰余金の配当
△ 12 ,520,000
中間純利益
7, 224,913
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰
△6,600,000
余金の取崩
株主資本以
外の項目の
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
- - - - - 7,100,000 △300,000 △200,000 △11,895,086
合計
当中間期末残高
2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 - - 7,251,475
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金 純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高
44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当中間期変動額
剰余金の配当
△12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
中間純利益
7,224,913 7,224,913 7,224,913
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
余金の取崩
株主資本以
外の項目の
496,300 496,300 496,300
当中間期変
動額(純額)
当中間期変動額
△5,295,086 △5,295,086 496,300 496,300 △4,798,786
合計
当中間期末残高
39,054,769 60,607,726 1,291,302 1,291,302 61,899,028
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重要な会計方針
(1)子会社株式及び関連会社株式
1.有価証券の評価基準及び評
:移動平均法による原価法
価方法
(2)その他有価証券
時価のあるもの:中間決算日の市場価格等に基づく時価法
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
均法により算定)
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び 時価法
評価方法
(1)有形固定資産
3.固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
は 、定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
…
建物 6~18年
…
器具備品 2~20年
(2)無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
4. 外貨建の資産及び負債の本 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨
に換算し、換算差額は損益として処理しております。
邦通貨への換算基準
(1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる
5.引当金の計上基準
ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
上しております。
(2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
計上しております。
(3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
時金制度について、 当事業年度末 における退職給付債務の見込額
に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
を計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
費用処理しております。
(4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
ます。
6.消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
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表示方法の変更
第34期中間会計期間
(自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当中間
会計期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
負債の区分に表示する方法に変更しました。
注記事項
(中間貸借対照表関係)
第34期中間会計期間末
項目
(平成30年9月30日現在)
※1.有形固定資産の減価償却累計額
建物 … 184,810千円
器具備品 … 860,618千円
(中間損益計算書関係)
第34期中間会計期間
項目
(自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
※1.減価償却実施額
有形固定資産 … 112,547千円
無形固定資産 … 181,894千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第34期中間会計期間(自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
当事業年度期首 当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
発行済株式の種類
株式数(株) 増加株式数(株) 減少株式数(株) 株式数(株)
24,490 - - 24,490
普通株式
15,510 - - 15,510
A種種類株式
合計 40,000 - - 40,000
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2.配当に関する事項
(1)配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の 基準日 効力発生日
総額 配当額
種類
(千円) (円)
普通株式
平成30年6月20日
12,520,000 313,000
平成30年3月31日 平成30年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
(金融商品関係)
第34期中間会計期間末(平成30年9月30日現在)
金融商品の時価等に関する事項
平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
ります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参照)。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
(千円) (千円) (千円)
34,067,025 34,067,025 -
(1)現金・預金
18,936,052 18,936,052 -
(2)金銭の信託
12,755,452 12,755,452 -
(3)未収委託者報酬
3,856,616 3,856,616 -
(4)未収運用受託報酬
(5)有価証券及び投資有価証券
2,164,304 2,164,304 -
その他有価証券
71,779,451 71,779,451 -
資産計
4,999,441 4,999,441 -
(1)未払手数料
4,999,441 4,999,441 -
負債計
(注1)金融商品の時価の算定方法
資 産
(1)現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(2)金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
より提示された価格によっております。
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(3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(5)有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
す。
負 債
(1)未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
(注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
中間貸借対照表計上額
区分
(千円)
272,464
①非上場株式
3,229,196
②関係会社株式
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
を把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証
券 」には含めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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(有価証券関係)
第34期中間会計期間末
(平成30年9月30日現在)
1.子会社株式
関係会社株式(中間貸借対照表計上額 3,229,196 千円)は、市場価格がなく、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
区 分
計上額(千円) (千円) (千円)
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
1,976,064 146,101 1,829,962
①株式
②投資信託 184,247 153,000 31,247
小計 2,160,311 299,101 1,861,209
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
- - -
①株式
②投資信託 3,993 4,000 △6
小計 3,993 4,000 △6
合計 2,164,304 303,101 1,861,202
(注)非上場株式(中間貸借対照表計上額 272,464 千円)については、市場価格がなく、時価を把
握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
せん。
(企業結合等関係)
当社(以下「AMOne」という)は、平成28年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会
社(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株
式会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合
4社」という)間の「統合契約書」に基づき、平成28年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
DIAM MHAM TB
結合当事企業 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
平成28年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
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5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「 MHFG 」という)及び第一生命ホールディ
ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命
両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
(存続会社) (消滅会社)
合併比率(*) 1 0.0154
(*) 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
15,510株を交付しました。
8.経済的持分比率(議決権比率)
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00%
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00%
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00%
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、
結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
し、DIAMが被取得企業となるものです。
10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
(1)中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
平成30年4月1日から平成30年9月30日まで
(2)被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
(3)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
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(4)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額 負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
(注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
額には含まれておりません。
(5)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
種類別の加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額
53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産
53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産
16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
(1)貸借対照表項目
流動資産 -千円
固定資産 109,432,950千円
資産合計 109,432,950千円
流動負債 -千円
固定負債 11,942,856千円
負債合計 11,942,856千円
純資産 97,490,094千円
(注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額68,602,354千円及び顧客関連資産の金額
42,580,212千円が含まれております。
(2)損益計算書項目
営業収益 -千円
営業利益 △4,521,569千円
経常利益 △4,521,569千円
税引前中間純利益 △4,521,569千円
中間純利益 △3,720,565千円
1株当たり中間純利益 △93,014円14銭
(注)営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,620,626千円
が含まれております。
(資産除去債務関係)
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を
有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負
債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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(セグメント情報等)
第34期中間会計期間(自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
(1)サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
の営業収益の記載を省略しております。
(2)地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
め、記載を省略しております。
(3)主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
載を省略しております。
(1株当たり情報)
第34期中間会計期間
(自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
1株当たり純資産額 1,547,475円72銭
1株当たり中間純利益金額 180,622円83銭
(注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
ません。
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1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期中間会計期間
(自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
中間純利益金額 7,224,913千円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
-
ない金額
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
7,224,913千円
間純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
40,000株
均株式数
(うち普通株式) (24,490株)
(うちA種種類株式) (15,510株)
(注)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を
有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
(重要な後発事象)
第34期中間会計期間
(自平成30年4月1日 至平成30年9月30日)
アセットマネジメントOne株式会社(取締役社長:菅野 暁、以下「AM-One」)は、平成30年6月1日に
株式会社みずほ銀行(頭取:藤原 弘治)と締結した株式譲渡基本合意書に基づき、平成30年11月1日
に株式譲渡契約を締結の上、同日付でみずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株式会社
(取締役社長:安藤 学、以下「MGAI」)の発行済株式の全てを取得し、子会社化しました。本再編に
伴いMGAIは、商号をアセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ株式会社(取締役社
長:安藤 学、以下「AMOAI」)に改称しました。
1.株式取得の目的
本再編により、AM-OneとAMOAI(旧MGAI)は両社のオルタナティブ投資のゲートキーピング(※)に係
る機能について一体運営を行ない、ゲートキーピング能力と受託体制の強化を実現するとともに、株
式会社みずほフィナンシャルグループ及び第一生命ホールディングス株式会社とも連携し、お客さま
の多様なニーズに応えるものであります。
(※)外部の運用会社およびファンドを調査し、優良なファンドを選定・管理すること
2.株式取得対象会社の概要
(1) 商号 : アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ株式会社
(2) 事業内容:投資運用業務、投資助言・代理業務
(3) 資本金 :10億円(平成30年11月1日現在)
3.株式取得の時期
平成30年11月1日
4.取得する株式の数、取得原価及び取得後の議決権比率
(1)取得株式数 : 20,000株
(2)取得原価 : 12億7千万円
(3)取得後の議決権比率 :100 %
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4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
る行為が禁止されています。
(1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
こと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
て内閣府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
す。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数
を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引
または店頭デリバティブ取引を行うこと。
(4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
行うこと。
(5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2018年6月20日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
委託会社は、株式会社みずほ銀行から、みずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株
式会社(以下「MGAI」といいます。)の発行済株式の全てについて2018年11月1日付で譲り受
け、MGAIを100%子会社(新商号:アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ
株式会社)としました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
せん。
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第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
a.名称
みずほ信託銀行株式会社
b.資本金の額
2018年3月末日現在 247,369百万円
c.事業の内容
日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
資本金の額
名 称 事 業 の 内 容
(単位:百万円)
60,000
第一生命保険株式会社 日本において保険業務を営んでおります。
( 注 ) 資本金の額は2018年3月末日現在
2【関係業務の概要】
「受託会社」は、以下の業務を行います。
(1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
(2)信託財産の計算
(3)信託財産に関する報告書の作成
(4)その他上記に付帯する業務
「販売会社」は、以下の業務を行います。
(1)募集の取扱い
(2)信託契約の一部解約事務
(3)受益者に対する一部解約金および償還金の支払い
(4)受益者に対する収益分配金の再投資
(5)受益者に対する投資信託説明書(目論見書)・運用報告書の交付
(6)その他上記に付帯する業務
3【資本関係】
該当事項はありません。
※持株比率5%以上を記載します。
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第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
書類名 提出年月日
有価証券報告書 2018年5月25日
有価証券届出書 2018年5月25日、2018年11月26日
半期報告書 2018年11月26日
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独立監査人の監査報告書
平成30年5月30日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 湯原 尚 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月
31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
しております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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独立監査人の監査報告書
平成31年4月5日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 湯原 尚 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているDIAM DC バランス30インデックスファンドの平
成30年2月27日から平成31年2月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、DIAM DC バランス30インデックスファンドの平成31年2月25日現在の信
託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
その他の事項
ファンドの平成30年2月26日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によっ
て監査されている。前任監査人は、当該財務諸表に対して平成30年4月11日付けで無限定適正
意見を表明している。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
平成31年4月5日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 湯原 尚 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているDIAM DC バランス50インデックスファンドの平
成30年2月27日から平成31年2月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、DIAM DC バランス50インデックスファンドの平成31年2月25日現在の信
託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
その他の事項
ファンドの平成30年2月26日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によっ
て監査されている。前任監査人は、当該財務諸表に対して平成30年4月11日付けで無限定適正
意見を表明している。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
平成31年4月5日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本 有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 湯原 尚 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられているDIAM DC バランス70インデックスファンドの平
成30年2月27日から平成31年2月25日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照
表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、DIAM DC バランス70インデックスファンドの平成31年2月25日現在の信
託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に
表示しているものと認める。
その他の事項
ファンドの平成30年2月26日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によっ
て監査されている。前任監査人は、当該財務諸表に対して平成30年4月11日付けで無限定適正
意見を表明している。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
(注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
平成30年11月30日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 湯原 尚 印
業 務 執 行 社 員
指定有限責任社員
公認会計士 山野 浩 印
業 務 執 行 社 員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等
の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月
31日までの第34期事業年度の中間会計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)に係
る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
針及びその他の注記について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
が含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の平成30年9月30日現在の財政状態及び同日をもっ
て終了する中間会計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)の経営成績に関する有用な
情報を表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注1)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
(注2)XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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