日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第9期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)

提出書類 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年8月28日-平成31年2月26日)
提出日
提出者 日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08
カテゴリ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      令和1年5月23日       提出
      【計算期間】                      第9期(自     平成30年8月28日至         平成31年2月26日)
      【ファンド名】                      日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08
      【発行者名】                      三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        松下 隆史
      【本店の所在の場所】                      東京都港区愛宕二丁目5番1号
      【事務連絡者氏名】                      土屋 裕子
      【連絡場所】                      東京都港区愛宕二丁目5番1号
      【電話番号】                      03-5405-0784
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

       イ 当ファンドは、投資信託への投資を通じて、主として米国企業向けの貸付債権(バンクローン)

         等に投資し、安定的なインカム収益の確保を目指して運用を行います。
       ロ 当ファンドの募集上限額は3,000億円であり、設定日以後の追加信託は行われません。
       ハ 当ファンドが該当する商品分類、属性区分は次の通りです。
       (イ)当ファンドが該当する商品分類
               項目        該当する商品分類                        内容
           単位型・追加型           単位型投信            当初、募集された資金が一つの単位として信託さ
                                  れ、その後の追加設定は一切行われないファンド
                                  をいいます。
           投資対象地域           海外            目論見書または信託約款において、組入資産によ
                                  る主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉と
                                  する旨の記載があるものをいいます。
           投資対象資産           その他資産            目論見書または信託約款において、組入資産によ
           (収益の源泉)           (バンクローン)            る主たる投資収益が実質的に株式、債券、不動産
                                  投信(リート)以外の資産を源泉とする旨の記載
                                  があるものをいいます。
       (ロ)当ファンドが該当する属性区分
               項目        該当する属性区分                        内容
           投資対象資産           その他資産(投資            目論見書または信託約款において、主として投資
                      信託証券(バンク            信託証券に投資する旨の記載があるものをいいま
                      ローン))            す。「投資信託証券」以下のカッコ内は投資信託
                                  証券の先の実質投資対象について記載していま
                                  す。なお、組み入れる資産そのものは投資信託証
                                  券ですが、投資信託証券の先の実質投資対象はバ
                                  ンクローンであり、ファンドの収益は主にバンク
                                  ローン市場の動向に左右されるものであるため、
                                  商品分類上の投資対象資産(収益の源泉)は「そ
                                  の他資産(バンクローン)」となります。
           決算頻度           年2回            目論見書または信託約款において、年2回決算す
                                  る旨の記載があるものをいいます。
           投資対象地域           北米            目論見書または信託約款において、組入資産によ
                                  る投資収益が北米地域の資産を源泉とする旨の記
                                  載があるものをいいます。
           投資形態           ファンド・オブ・            一般社団法人投資信託協会「投資信託等の運用に
                      ファンズ            関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・
                                  ファンズをいいます。
           為替ヘッジ           為替ヘッジあり            目論見書または信託約款において、対円での為替
                      (フルヘッジ)            のフルヘッジを行う旨の記載があるものをいいま
                                  す。
     ≪商品分類表≫

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                                                投資対象資産
          単位型・追加型                   投資対象地域
                                                (収益の源泉)
                                国内                   株式

            単位型                                      債券

                                海外                 不動産投信

            追加型                                    その他資産

                                                (バンクローン)
                                内外                  資産複合
     (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

     ≪属性区分表≫

       投資対象資産             決算頻度          投資対象地域            投資形態           為替ヘッジ
       株式              年1回          グローバル

        一般                     (日本を含む)
        大型株            年2回            日本
        中小型株
                    年4回            北米
       債券                                 ファミリーファンド              あり
        一般          年6回(隔月)             欧州                    (フルヘッジ)
        公債
        社債          年12回(毎月)             アジア
        その他債券
        クレジット属性            日々          オセアニア
        (  )
                    その他           中南米
                                       ファンド・オブ・ファン
       不動産投信              (  )                                  なし
                                            ズ
                               アフリカ
       その他資産
       (投資信託証券
                              中近東(中東)
       (バンクローン))
       資産複合                       エマージング

       (   )
        資産配分固
        定型
        資産配分変
        更型
     (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ※属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替変動リスクに対するヘッジの有無を記載しています。

      
       す。商品分類、属性区分の全体的な定義等は一般社団法人投資信託協会のホームページ
       (http://www.toushin.or.jp/)をご覧ください。
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     (2)【ファンドの沿革】

         2014年8月26日              信託契約締結、設定、運用開始。

     (3)【ファンドの仕組み】

       イ 当ファンドの関係法人とその役割

       (イ)委託会社 「三井住友DSアセットマネジメント株式会社」
           証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報
           告書の作成等を行います。
       (ロ)受託会社 「みずほ信託銀行株式会社」
           証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一
           部につき、資産管理サービス信託銀行株式会社に委託することがあります。また、外国におけ
           る資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場
           合があります。
       (ハ)販売会社
           委託会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問いません。)に基づき、当ファンドの
           募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、受益者からの一部解約実行請求の
           受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。
       ロ 委託会社の概況




       (イ)資本金の額
           20億円(2019年4月1日現在)
       (ロ)会社の沿革
             1985年7月15日          三生投資顧問株式会社設立
             1987年2月20日          証券投資顧問業の登録
             1987年6月10日          投資一任契約にかかる業務の認可
             1999年1月1日          三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
             1999年2月5日          三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント
                       株式会社へ商号変更
             2000年1月27日          証券投資信託委託業の認可取得
             2002年12月1日          住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ                             グローバル投信
                       株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら
                       投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式
                       会社に商号変更
             2013年4月1日          トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
             2019年4月1日          大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSアセットマネ
                       ジメント株式会社に商号変更
       (ハ)大株主の状況
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                                               (2019年4月1日現在)
                                                  所有
                                                         比率
                名称                    住所              株式数
                                                        (%)
                                                 (株)
        株式会社三井住友フィナンシャル
                           東京都千代田区丸の内一丁目1番2号
                                                          50.1
                                                 16,977,897
        グループ
        株式会社大和証券グループ本社                  東京都千代田区丸の内一丁目9番1号                       7,946,406
                                                          23.5
        三井住友海上火災保険株式会社                  東京都千代田区神田駿河台三丁目9番                       5,080,509
                                                          15.0
                           地
        住友生命保険相互会社                  大阪府大阪市中央区城見一丁目4番35                       3,528,000
                                                          10.4
                           号
        三井住友信託銀行株式会社                  東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
                                                   337,248        1.0
       ハ ファンドの運用形態(ファンド・オブ・ファンズによる運用)

          一般に、「ファンド・オブ・ファンズ」においては、株式や債券などの有価証券に直接投資す
          るのではなく、複数の他の投資信託(ファンド)を組み入れることにより運用を行います(投
          資信託に投資する投資信託)。また、種々の特長を持った投資信託を購入することにより、効
          率的に資産配分を行います。
       〔ファンド・オブ・ファンズによる運用〕

     2【投資方針】




     (1)【投資方針】

       イ 基本方針

         当ファンドは、投資信託への投資を通じて、主として米国企業向けの貸付債権(バンクローン)
         等に投資し、安定的なインカム収益の確保を目指して運用を行います。
       ロ 投資態度
       (イ)主として、ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・イン
           カム・ファンドⅡおよびマネー・アカウント・マザーファンドへの投資を通じて、安定的なイ
           ンカム収益の確保を目指して運用を行います。
       (ロ)ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファ
           ンドⅡを通じて、主として米国の投資適格未満(BB格以下)企業向けの貸付債権(バンク
           ローン)に投資します。
           ・国債、政府機関債、地方債、社債等および米国企業向け以外のバンクローンに投資する場合
            があります。
           ・投資対象とする投資信託証券は、継続的にモニタリングを行い必要な場合は入替えも行いま
            す。
       (ハ)実質組入外貨建資産に対しては、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低
           減を図ります。
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       (ニ)マネー・アカウント・マザーファンドを通じて、主として円貨建て短期公社債および短期金融
           商品に投資します。
       (ホ)原則として、ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・イ
           ンカム・ファンドⅡの投資比率は高位に保ちます。
       (ヘ)資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
       (ト)主要投資対象とするファンドは、下記の通りとします。ただし、運用状況等により変更となる
           場合があります。
         a.  ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・
            ファンドⅡ
            2022年2月25日まで JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス
                      JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス
            2022年2月26日以降 JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス
            投資顧問会社           ニューバーガー・バーマン・アセットマネジメント・アイルラン
                        ド・リミテッド
            副投資顧問会社           ニューバーガー・バーマン・ヨーロッパ・リミテッド
                        ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・
                        エル・エル・シー
            主要運用対象           米国企業向けバンクローン
            運用の基本方針           主として、米国企業向け優先担保付バンクローンに投資し、インカ
                        ム収益の確保と信託財産の成長を目指した運用を行います。
                        また、外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行います。
         b.マネー・アカウント・マザーファンド
            運用会社            三井住友DSアセットマネジメント株式会社
            主要運用対象            円貨建ての短期公社債および短期金融商品
            運用の基本方針            安定した収益の確保を目指します。
          㭎ઊᠰ픰ꄰ줰溊獽〰殕ꈰ地縰地昰漰ş貏渰ᑓ슀͠았ㇿᩢ閌읛ﺌ愰栰夰譢閌읏ᜰ湩芉脰ᔰ
           ご覧ください。
      ① 主として、米国の投資適格未満(                       BB  格以下)企業向けの貸付債権(バンクロー


        ン)に投資することにより、安定的なインカム収益の確保を目指して運用を行い
        ます。
         ●国債、政府機関債、地方債、社債等および米国企業向け以外のバンクローンに投資する場
          合があります。
         ●ファンド・オブ・ファンズ方式で運用を行います。
         ●外貨建資産に対しては、原則として対円での為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を
          図ります。
      ② 実質的な運用は、バンクローンの運用に強みを持つ「ニューバーガー・バーマ

        ン・グループ」(以下、「ニューバーガー・バーマン」といいます。)が行いま
        す。
      ③ 年2回(原則として毎年2月および8月の26日、休業日の場合は翌営業日)決算を行

        い、収益分配方針に基づき分配金額を決定します。
         ●分配対象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、
          将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
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       ※資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

     (2)【投資対象】












       イ 投資対象とする資産の種類

         当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       (イ)次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項の「特定資産」をいい
           ます。以下同じ。)
         1.有価証券
         2.約束手形
         3.金銭債権
       (ロ)特定資産以外の資産で、以下に掲げる資産
         1.為替手形
       ロ 投資対象とする有価証券
         委託会社は、信託金を、主として、ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フロー
         ティング・レート・インカム・ファンドⅡの投資信託証券、マネー・アカウント・マザーファン
         ドの受益証券または次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ
         れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
         1.コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
         2.外国または外国の者の発行する本邦通貨表示の証券で、前号の性質を有するもの
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         3.国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証
            券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除き
            ま す。)
         なお、第3号の証券にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻条件付の買入れ)および債券貸借
         取引(現金担保付債券借入れ)に限り行うことができるものとします。
       ハ 投資対象とする金融商品
         委託会社は、信託金を、上記ロに掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運
         用することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
            す。)
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         

         は、上記「(1)投資方針」の記載をご覧ください。
     (3)【運用体制】

       イ 運用体制

         他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)の組入れは、運用実績の優位性、運
         用会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上、選定しています。また、定性・定
         量面における評価を継続的に実施するとともに、投資対象としての適格性を定期的に判断しま
         す。
       ロ 委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制
         ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じて、
         信託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
     (4)【分配方針】

        年2回(原則として毎年2月および8月の26日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)決算を行

        い、原則として以下の方針に基づき分配金額を決定します。
       イ 分配対象額の範囲は、元本超過額または経費控除後の利子、配当等収益のいずれか多い金額とし
         ます。
       ロ 収益分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対
         象額が少額の場合等には、委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金
         の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
       ハ 留保益の運用については特に制限を定めず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
         行います。
        ファンドは計算期間中の基準価額の変動にかかわらず分配を行う場合があります。分配金額は

        運用状況等により変動します。分配金額は計算期間中の基準価額の上昇分を上回る場合があり
        ます。
     (5)【投資制限】

      Ⅰ ファンドの信託約款に基づく投資制限

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       イ 投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       ロ 投資信託証券とコマーシャル・ペーパーおよび短期社債等以外の有価証券への投資は、買い現先
         取引または債券貸借取引に限ります。
       ハ 外貨建資産への直接投資は行いません。
       ニ 投資信託証券を組み入れる場合において、一般社団法人投資信託協会規則に定めるエクスポー
         ジャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、当該投資信託証券への投資は、信託財産
         の純資産総額の10%以内とします。
       ホ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
         則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
         は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
       ヘ 資金の借入れ
       (イ)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
           払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みま
           す。)を目的として、資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をするこ
           とができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
       (ロ)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
           日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
           支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内で
           ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代金および償還金の
           合計額を限度とします。ただし、資金借入額は、借入れ指図を行う日における信託財産の純資
           産総額の10%を超えないこととします。
       (ハ)借入金の利息は信託財産中から支弁します。
      Ⅱ 法令に基づく投資制限

       イ 同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信
         託につき、信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数(株主総会において決議をする
         ことができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、
         会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含
         みます。)が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる
         場合においては、信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図することが禁じら
         れています。
       ロ デリバティブ取引にかかる投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
         号)
         委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標にか
         かる変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合
         理的な方法により算出した額が当該信託財産の純資産額を超えることとなる場合において、デリ
         バティブ取引(新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書にかかる取引およ
         び選択権付債券売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものと
         します。
       ハ 信用リスク集中回避のための投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令第130条第1項第8
         号の2)
         委託会社は、運用財産に関し、信用リスク(保有する有価証券その他の資産について取引の相手
         方の債務不履行その他の理由により発生し得る危険をいいます。)を適正に管理する方法として
         あらかじめ委託会社が定めた合理的な方法に反することとなる取引を行うことを受託会社に指図
         しないものとします。
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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     〔 参考情報:投資対象とする投資信託の概要〕
      ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ
      2022年2月25日まではJPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス(以下、「Jクラ
      ス」ということがあります。)およびJPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス
      (以下、「I4クラス」ということがあります。)を投資対象とします。
      なお、I4クラスには投資しないこともあります。
      2022年2月26日以降はI4クラスを投資対象とします。
      
       れます。
      形態              アイルランド籍外国投資信託(円建て)
      主要投資対象              米国企業向けバンクローン
                    主として、米国企業向け優先担保付バンクローンに投資し、インカム収益
      運用の基本方針              の確保と信託財産の成長を目指した運用を行います。
                    また、外貨建資産については、対円での為替ヘッジを行います。
      ベンチマーク              ありません。
                    ・有価証券の空売りは行いません。
      主な投資制限
                    ・純資産総額の10%を超える借入れは行いません。
      決算日              年1回決算(毎年12月31日)
                    毎月10日(休業日の場合は前営業日)に分配を行う方針。ただし、分配を
      分配方針
                    行わないことがあります。
             Jクラス       純資産総額に対して年1.18%
      運用報酬等
             I4クラス       純資産総額に対して年0.68%
                    ファンドの管理、保管、設立、取引関連費用、法的費用、会計・監査およ
                    び税務上の費用ならびにその他の費用を負担します。
      管理およびその他の費用
                    その他の費用・手数料については、ファンドの運営状況等により変動する
                    ものであり、事前に料率,上限額等を示すことができません。
      申込手数料              ありません。
                    換金約定日に応じて、換金代金に以下の料率を乗じた額です。
                               換金約定日                    換金手数料率
                            2015年8月25日まで                        3.50%

                       2015年8月26日から2016年8月25日まで                              3.25%
                       2016年8月26日から2017年8月25日まで                              2.75%
                       2017年8月26日から2018年8月25日まで                              2.25%
      換金手数料
             Jクラス
                       2018年8月26日から2019年8月25日まで                              1.75%
                       2019年8月26日から2020年8月25日まで                              1.25%
                       2020年8月26日から2021年8月25日まで                              0.50%
                       2021年8月26日から2022年2月25日まで                              0.00%
             I4クラス             (換金約定日にかかわらず)                           0.00%

      信託財産留保額              ありません。
                    ファンドの買付け、売却がポートフォリオに重要な影響を与えると考えら
      スイング・プライス              れる場合、予想される取引スプレッド、コスト、その他の要因を考慮し
                    て、その売買価格が調整されることがあります。
                    ニューバーガー・バーマン・アセットマネジメント・アイルランド・リミ
      投資顧問会社
                    テッド
                    ニューバーガー・バーマン・ヨーロッパ・リミテッド
      副投資顧問会社              ニューバーガー・バーマン・インベストメント・アドバイザーズ・エル・
                    エル・シー
      購入の可否              日本において一般投資者は購入できません。
     マネー・アカウント・マザーファンド

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      主要投資対象           円貨建ての短期公社債および短期金融商品
                円貨建ての短期公社債および短期金融商品を主要投資対象として、安定した収益
      運用の基本方針
                の確保を目指します。
      ベンチマーク           ありません。
                ・株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
      主な投資制限
                ・外貨建資産への投資は行いません。
      決算日           原則として毎年10月12日(休業日の場合は翌営業日)
      信託報酬           ありません。
      その他の費用           有価証券の売買時の手数料、資産を外国で保管する場合の費用等を負担します。
                その他の費用・手数料については、ファンドの運営状況等により変動するもので
                あり、事前に料率、上限額等を示すことができません。
      申込手数料           ありません。
      信託財産留保額           ありません。
      委託会社           三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      受託会社           みずほ信託銀行株式会社
     3【投資リスク】

       イ ファンドのもつリスクの特性

         当ファンドは、投資信託を組み入れることにより運用を行います。当ファンドが組み入れる投資
         信託は、主として海外のバンクローンを投資対象としており、その価格は、保有するバンクロー
         ンの値動き、当該債務者の経営・財務状況の変化、為替相場の変動等の影響により上下します。
         当ファンドが組み入れる投資信託の価格の変動により、当ファンドの基準価額も上下します。基
         準価額の下落により損失を被り、投資元本を割り込むことがあります。
         運用の結果としてファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。したがっ
         て、当ファンドは預貯金とは異なり、投資元本が保証されているものではなく、一定の投資成果
         を保証するものでもありません。また、当ファンドは、預貯金や保険契約と異なり、預金保険、
         貯金保険、保険契約者保護機構の保護の対象ではありません。登録金融機関は、投資者保護基金
         には加入しておりません。
         当ファンドが有するリスク等(他の投資信託の組入れを通じた実質的なリスク等となります。)
         のうち主要なものは、以下の通りです。
       (イ)バンクローンの価格変動リスク
           バンクローンは、社債に類似した性質を持ち、内外の政治、経済、社会情勢等の影響により市
           場金利が上昇するとその価格は下落します。なお、バンクローンは変動金利であり、市場金利
           変動時の価格変動は、固定利付債券と比較して相対的に小さくなります。
           また、バンクローンの利息等の支払いに影響を及ぼす借入企業の事業活動や財務状況の変化等
           によってもその価格は変動します。ファンドが保有するバンクローンの価格の下落は、ファン
           ドの基準価額が下落する要因となります。
           ファンドが保有する個々のバンクローンについては、下記「信用リスク」を負うことにもなり
           ます。
       (ロ)為替変動リスク
           外貨建資産への投資は、円建資産に投資する場合の通常のリスクのほかに、為替変動による影
           響を受けます。ファンドが保有する外貨建資産の価格が現地通貨ベースで上昇する場合であっ
           ても、当該現地通貨が対円で下落(円高)する場合、円ベースでの評価額は下落することがあ
           ります。為替の変動(円高)は、ファンドの基準価額が下落する要因となります。
           当ファンドにおいては実質外貨建資産に対し原則として対円での為替ヘッジを行うため、為替
           の変動による影響は限定的と考えられます(ただし、完全に為替変動リスクを回避することは
           できません。)。
       (ハ)信用リスク
           ファンドが投資している有価証券や金融商品に債務不履行が発生あるいは懸念される場合に、
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
           当該有価証券や金融商品の価格が下がったり、投資資金を回収できなくなったりすることがあ
           ります。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。有価証券等の格付けが低い
           場 合は、格付けの高い場合に比べてこうしたリスクがより高いものになると想定されます。
       (ニ)カントリーリスク
           海外に投資を行う場合には、投資する有価証券や金融商品の発行者等に起因するリスクのほ
           か、投資先の国の政治・経済・社会状況の不安定化や混乱などによって投資した資金の回収が
           困難になることや、その影響により投資する有価証券や金融商品の価格が大きく変動すること
           があり、基準価額が下落する要因となります。
       (ホ)市場流動性リスク
           ファンドの資金流出に伴い、有価証券等を大量に売却しなければならない場合、あるいは市場
           を取り巻く外部環境に急激な変化があり、市場規模の縮小や市場の混乱が生じた場合等には、
           必要な取引ができなかったり、通常よりも不利な価格での取引を余儀なくされることがありま
           す。これらはファンドの基準価額が下落する要因となります。
       (ヘ)バンクローンの流動性にかかる留意点
           一般的に、バンクローンは、株式や債券に比べて市場規模が小さく取引量が少ないため、市場
           実勢から期待できる価格通りに取引できないリスク、評価価格通りに売却できないリスク、あ
           るいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあります。
       (ト)信託財産留保額にかかる留意点
           ファンドは、保有期間に応じて換金手数料がかかる外国投資信託を組み入れます。当該換金手
           数料の支払いに充てるため、投資家がファンドを換金される際には、その換金申込受付日に応
           じた信託財産留保額がかかります。ファンドの購入にあたり購入時手数料はかかりませんが、
           投資家の保有期間によっては、購入時手数料がかかるファンドと比較して信託財産留保額が大
           幅に割高となります。
       (チ)収益分配金に関する留意事項
           分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払
           われると、その金額相当分、基準価額は下がります。
           分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益)



           を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて
           下落することになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益
           率を示すものではありません。
           分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当する場合があります。この場
           合、当該元本の一部払戻しに相当する金額についても課税されます。
       (リ)換金制限等に関する留意点
           投資資産の市場流動性が低下することにより投資資産の取引等が困難となった場合は、ファン
           ドの換金申込みの受付けを中止すること、および既に受け付けた換金申込みを取り消すことが
           あります。
       ロ 投資リスクの管理体制
         委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める
         各種投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵
         守状況の確認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク
         管理会議およびコンプライアンス会議に報告されます。
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     4【手数料等及び税金】

     (1)【申込手数料】

        無手数料です。

     (2)【換金(解約)手数料】

        解約手数料はありません。

        ただし、解約の際には、解約請求受付日に応じて1口につき、解約請求受付日の翌営業日の基準価
        額に以下の率を乗じて得た信託財産留保額が差し引かれます。
                   解約請求受付日                    信託財産留保額の率
                 2015年8月25日まで                        3.50%
            2015年8月26日から2016年8月25日まで                              3.25%
            2016年8月26日から2017年8月25日まで                              2.75%
            2017年8月26日から2018年8月25日まで                              2.25%
            2018年8月26日から2019年8月25日まで                              1.75%
            2019年8月26日から2020年8月25日まで                              1.25%
            2020年8月26日から2021年8月25日まで                              0.50%
                 2021年8月26日以降                         なし
         
          バル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)
          ディストリビューティング・クラス)の換金手数料の支払いに充てられます。外国投資信託で
          発生する換金手数料および信託報酬等の一部に相当する額(設定当初の運用資産残高の3.5%を
          上限)が、設定後に当ファンドの販売会社に支払われます。なお、当ファンドまたは外国投資
          信託の資産から支払われるわけではありません。
         
          資信託(ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカ
          ム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス)を全額売却
          した後は、信託財産留保額を差し引かないことがあります。
     (3)【信託報酬等】

                      *
        純資産総額に年0.5724%              (税抜き0.53%)の率を乗じて得た金額が、毎日信託財産の費用として
        計上され、ファンドの基準価額に反映されます。
        また、信託報酬は、毎計算期末に当該日の受益権口数に対応する金額を、ならびに信託契約の一部
        解約または信託終了のときに、当該一部解約または信託終了にかかる受益権口数に対応する金額
        を、信託財産中から支弁します。
        *消費税率が10%となった場合は年0.583%となります。
        信託報酬の実質的配分は以下の通りです。
        <信託報酬の配分(税抜き)>
             支払先            料率                   役務の内容
            委託会社            年0.2%         ファンド運用の指図等の対価
                                 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファ
            販売会社            年0.3%
                                 ンドの管理、購入後の情報提供等の対価
                                 ファンド財産の保管および管理、委託会社からの指
            受託会社            年0.03%
                                 図の実行等の対価
         ※上記の各支払先の料率には別途消費税等相当額がかかります。
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         ※投資対象とする投資信託の信託報酬を含めた場合、以下の通りです。
                                          料率の高い方の投資対象投資
                            *
           2022年8月25日まで
                      年1.7524%      (税抜き1.71%)程度
                                          信託による試算
                            *
           2022年8月26日以降                                        -
                      年1.2524%      (税抜き1.21%)程度
          *消費税率が10%となった場合は2022年                        8月25日    までは年1.763%、2022年               8月26日    以降は年
           1.263%となります。
     (4)【その他の手数料等】

       イ 信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、原則として、計算期間を通じて毎日、純資産総額に

                *
         年0.00648%       (税抜き0.006%)以内の率を乗じて得た金額が信託財産の費用として計上され、
         各計算期末または信託終了のときに、信託財産中から支弁するものとします。監査費用は、将
         来、監査法人との契約等により変更となることがあります。
          *消費税率が10%となった場合は年0.0066%となります。
       ロ 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用および受託会社の立て替えた立替金の利
         息は、信託財産中から支弁します。
       ハ 有価証券の売買時の手数料、デリバティブ取引等に要する費用、および外国における資産の保管
         等に要する費用等(それらにかかる消費税等相当額を含みます。)は、信託財産中から支弁する
         ものとします。
        

         その発生もしくは請求のつど、信託財産の費用として認識され、その時点の信託財産で負担する
         こととなります。したがって、あらかじめ、その金額、上限額、計算方法等を具体的に記載する
         ことはできません。
        㬰Nઊ᣿ࣿᇿ৿廿ࣿᓿर欰䬰䬰譢䭥灥饻䤰䨰蠰獎혰湢閌읏៿࠰픰ꄰ짿र湽䑑攰谰銐ᨰ堰暕鍣

         的に負担する手数料等の合計額、その上限額、計算方法等は、手数料等に保有期間に応じて異
         なるものが含まれていたり、発生時・請求時に初めて具体的金額を認識するものがあったりす
         ることから、あらかじめ具体的に記載することはできません。
     (5)【課税上の取扱い】

       イ 個人の受益者に対する課税

       (イ)収益分配時
           収益分配金については、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収
           が行われ、申告不要制度が適用されます。確定申告による総合課税または申告分離課税の選択
           も可能です。
       (ロ)一部解約時および償還時
           一部解約時および償還時の譲渡益については、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)
           の税率による申告分離課税が適用されます。ただし、特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も
           可能です。
           また、一部解約時および償還時の損失については、確定申告により、収益分配金、特定公社債
           等(公募公社債投資信託を含みます。)の譲渡益および利子等、他の上場株式等にかかる譲渡
           益および配当等との通算が可能です。
       ロ 法人の受益者に対する課税
         収益分配金ならびに一部解約時および償還時の元本超過額については、15.315%(所得税のみ)
         の税率で源泉徴収されます。
                                  14/108


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       当ファンドは、課税上は株式投資信託として取り扱われます。
       公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「NISA(ニーサ)」の適用対象です。
       当ファンドは、配当控除の適用はありません。
        㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞꘰೿⻿⧿㏿⇿࠰쬰ﰰ뗿रര鈰呒⥵⠰湘㑔࠰ū칞琰Ş璕錀㄀ ぎݑ蘰湻쑖来뀰弰

        購入した公募株式投資信託等から生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利
        用になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設する等、一定の条件に該当する
        方が対象となります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ※当ファンドの外貨建資産割合および非株式割合
         外貨建資産への直接投資は行いません。
         非株式割合に関する制限はありません(約款規定なし)。
      㭎ઊᠰఀ⣿ᔀ⦊뉺๎ਰ湓홢焰䐰ര笰䭺๒㘰殕ꈰ夰譧ⱦ溊ᢏर漰Ā㈀ ㄀㥞琀㍧ࡧ⭳﹗⠰湠았㄰鈰舰栰歏屢

       しています。ただし、「NISA(ニーサ)」に関しては当ファンドの設定当初の情報をもとに記載
       しています。税法の改正等により、変更されることがあります。
      ※単位型の投資信託は、基準価額が元本を下回っている場合においても分配金に対して課税されます。
      ※課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家に確認されることをお勧めいたします。
     5【運用状況】

     (1)【投資状況】

     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08

                                                    2019年    3月29日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国/地域
                                           (円)            (%)
              投資証券               アイルランド                 390,952,638             98.66
            親投資信託受益証券                    日本                 169,827           0.04
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―               5,150,303            1.30
                 合計(純資産総額)                             396,272,768            100.00
     (注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。以下同じ。

     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08

     イ 主要投資銘柄

                                                    2019年    3月29日現在

                                                評価額           投資

      国/                             帳簿単価       帳簿価額              評価額
          種類         銘柄名          数量                   単価           比率
      地域                              (円)       (円)             (円)
                                                (円)           (%)
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     アイルラ    投資証券    ニューバーガー・バーマン・グロー                34,548.07       9,890.48     341,697,005        8,511.48     294,055,215     74.21
      ンド        バル・シニア・フローティング・
             レート・インカム・ファンドⅡ J
             PY J(マンスリー)ディストリ
             ビューティング・クラス
     アイルラ    投資証券    ニューバーガー・バーマン・グロー                10,201.69       9,949.32     101,500,000        9,498.17      96,897,423    24.45
      ンド        バル・シニア・フローティング・
             レート・インカム・ファンドⅡ J
             PY I4(マンスリー)ディスト
             リビューティング・クラス
      日本   親投資信託受     マネー・アカウント・マザーファン                 169,827       1.0010      170,000       1.0000      169,827   0.04
          益証券    ド
     以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

     ロ 種類別の投資比率

                                          2019年    3月29日現在

                  種類                     投資比率(%)

                 投資証券                                98.66
              親投資信託受益証券                                   0.04
                  合計                               98.70
     ②【投資不動産物件】

     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08

       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08

       該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08

                                純資産総額                 1万口当たりの

                                 (円)                純資産額(円)
              年月日
                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
         第1期        (2015年    2月26日)        1,400,891,746         1,401,312,010            10,000         10,003
         第2期        (2015年    8月26日)        1,384,453,927         1,384,453,927             9,968         9,968
         第3期        (2016年    2月26日)        1,013,368,279         1,013,368,279             9,520         9,520
         第4期        (2016年    8月26日)         753,969,744         753,969,744            9,928         9,928
         第5期        (2017年    2月27日)         520,564,569         524,885,466           10,000         10,083
                                  16/108


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         第6期        (2017年    8月28日)         500,571,074         501,422,077           10,000         10,017
         第7期        (2018年    2月26日)         494,825,907         498,438,093           10,000         10,073
         第8期        (2018年    8月27日)         458,960,472         458,960,472            9,985         9,985
         第9期        (2019年    2月26日)         397,007,940         397,007,940            9,882         9,882
                 2018年    3月末日         488,970,575              ―       9,983           ―
                     4月末日         484,787,670              ―       9,999           ―
                     5月末日         476,654,495              ―       9,968           ―
                     6月末日         470,489,023              ―       9,933           ―
                     7月末日         458,555,282              ―       9,976           ―
                     8月末日         459,047,919              ―       9,987           ―
                     9月末日         456,408,067              ―      10,017           ―
                    10月末日            455,229,457              ―       9,991           ―
                    11月末日            441,875,774              ―       9,878           ―
                    12月末日            388,640,656              ―       9,611           ―
                 2019年    1月末日         393,400,314              ―       9,792           ―
                     2月末日         398,043,203              ―       9,908           ―
                     3月末日         396,272,768              ―       9,864           ―
     ②【分配の推移】

     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08

                             計算期間                  1万口当たり分配金(円)

         第1期              2014年    8月26日~2015年        2月26日                          3
         第2期              2015年    2月27日~2015年        8月26日                          0
         第3期              2015年    8月27日~2016年        2月26日                          0
         第4期              2016年    2月27日~2016年        8月26日                          0
         第5期              2016年    8月27日~2017年        2月27日                         83
         第6期              2017年    2月28日~2017年        8月28日                         17
         第7期              2017年    8月29日~2018年        2月26日                         73
         第8期              2018年    2月27日~2018年        8月27日                          0
         第9期              2018年    8月28日~2019年        2月26日                          0
     ③【収益率の推移】

     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08

                                            収益率(%)

                  第1期                                          0.0
                  第2期                                         △0.3
                  第3期                                         △4.5
                                  17/108


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                  第4期                                          4.3
                  第5期                                          1.6
                  第6期                                          0.2
                  第7期                                          0.7
                  第8期                                         △0.2
                  第9期                                         △1.0
     (注)収益率とは、計算期間末の分配付基準価額から前期末分配落基準価額を控除した額を前期末分配落基準価額で除した

        ものをいいます。
     (4)【設定及び解約の実績】

     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08

                             設定口数(口)                   解約口数(口)

             第1期                       1,405,880,000                     5,000,000
             第2期                             0              12,000,000
             第3期                             0              324,430,000
             第4期                             0              304,990,000
             第5期                             0              238,870,000
             第6期                             0              20,000,000
             第7期                             0               5,770,000
             第8期                             0              35,170,000
             第9期                             0              57,900,000
     (注)本邦外における設定および解約の実績はありません。

     (参考)

     (1)投資状況

     マネー・アカウント・マザーファンド

                                                    2019年    3月29日現在

                                           時価合計            投資比率

              資産の種類                 国/地域
                                           (円)            (%)
              特殊債券                 日本                8,264,794            69.93
       現金・預金・その他の資産(負債控除後)                          ―               3,553,550            30.07
                 合計(純資産総額)                              11,818,344            100.00
     (2)投資資産

     ①投資有価証券の主要銘柄

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     ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ

      「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ J

     PY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」および「ニューバーガー・バーマン・グローバ
     ル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリ
     ビューティング・クラス」は、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レー
     ト・インカム・ファンドⅡ」のシェアクラスの1つであり、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニ
     ア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ」の投資有価証券の上位10銘柄は以下の通りです。
                                                    2019年3月29日現在
                                                          投資
                                               利率
             銘柄名               種類           業種             償還期限      比率
                                               (%)
                                                         (%)
     Bass  Pro  Group   LLC
                        バンクローン(担保付)           小売(除く食品・医薬)              7.496    2024/9/25      1.06
     Centurylink      Inc
                        バンクローン(担保付)           電気通信              5.246    2025/1/31      0.92
     iHeartCommunications          Inc
                        バンクローン(担保付)           ラジオ・テレビ              8.750    2021/2/1      0.92
     Rackspace     Hosting    Inc           バンクローン(担保付)           電子機器              5.737    2023/11/3      0.89
     Sprint   Communications       Inc         バンクローン(担保付)           電気通信              5.000    2024/2/2      0.82
     Endo  Pharmaceuticals
                        バンクローン(担保付)           医薬品              6.749    2024/4/27      0.78
     Bausch   Health   Cos  Inc
                        バンクローン(担保付)           医薬品              5.481    2025/5/17      0.77
     Univision     Communications       Inc
                        バンクローン(担保付)           ラジオ・テレビ              5.246    2024/3/15      0.76
     Staple   Inc
                        バンクローン(担保付)           小売(除く食品・医薬)              6.489    2024/8/14      0.73
     Caliber    Collision
                        バンクローン(担保付)           自動車              5.982    2026/2/15      0.71
     (注1)ニューバーガー・バーマン・グループから入手した情報を基に委託会社が作成しています。
     (注2)償還期限は作成基準日時点で想定される確定前の情報を掲載している場合があります。
     (注3)投資比率は、ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ
        の純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     マネー・アカウント・マザーファンド

     イ 主要投資銘柄

                                                    2019年    3月29日現在

                                         評価額                   投資

      国/                      帳簿単価      帳簿価額             評価額
                                                    利率
          種類     銘柄名       数量                   単価              償還期限    比率
                                                    (%)
      地域                       (円)      (円)             (円)
                                         (円)                  (%)
      日本   特殊債券    第5回政府保証阪神          2,200,000        101.40     2,230,910        101.32     2,229,194     1.300   2020/3/18    18.86
             高速道路株式会社債
             券
      日本   特殊債券    第95回政府保証日          2,000,000        101.33     2,026,680        100.94     2,018,860     1.200  2019/12/27    17.08
             本高速道路保有・債
             務返済機構債券
      日本   特殊債券    第3回政府保証地方          2,000,000        101.29     2,025,900        100.59     2,011,960     1.500   2019/8/16    17.02
             公共団体金融機構債
             券
      日本   特殊債券    第8回政府保証地方          2,000,000        100.94     2,018,820        100.23     2,004,780     1.500   2019/5/24    16.96
             公営企業等金融機構
             債券
     以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。

     ロ 種類別の投資比率

                                  19/108


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                                          2019年    3月29日現在
                  種類                     投資比率(%)

                 特殊債券                                69.93
                  合計                               69.93
     ②投資不動産物件

     マネー・アカウント・マザーファンド

       該当事項はありません。
     ③その他投資資産の主要なもの

     マネー・アカウント・マザーファンド

       該当事項はありません。

     第2【管理及び運営】

     1【申込(販売)手続等】

       2014年8月1日から2014年8月25日までの募集期間中において、販売会社によって当ファンドの募集

       の取扱いが行われました。その概要は以下の通りです。
        ・申込価額             1口当たり1円
        ・申込手数料             無手数料です。
        ・申込単位             10万口以上1万口単位
        ・申込取扱場所             販売会社
     2【換金(解約)手続等】

        受益者は、自己に帰属する受益権につき、1万口単位をもって、解約請求(一部解約の実行請求)

        により換金することができます。
        お買付けの販売会社にお申し出ください。
        ただし、ニューヨーク、シカゴ、ロンドンの銀行休業日または取引所の休業日のいずれかに当たる
        場合には、解約請求の受付けは行いません。
        解約請求のお申込みに関しては、原則として午後3時までに解約請求のお申込みが行われ、販売会
        社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分とします。
        なお、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の換金申込みに制限を設ける場合があります。
        解約請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求にかか
        るファンドの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該解約請求にかかる受益権の
        口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座において当
        該口数の減少の記載または記録が行われます。
        一部解約金は、解約請求受付日から起算して6営業日目からお支払いします。
        一部解約価額は、解約請求受付日に応じて解約請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価
        額に以下の率を乗じて得た信託財産留保額を差し引いた価額となります。
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                   解約請求受付日                   信託財産留保額の率
                 2015年8月25日まで                        3.50%
            2015年8月26日から2016年8月25日まで                             3.25%
            2016年8月26日から2017年8月25日まで                             2.75%
            2017年8月26日から2018年8月25日まで                             2.25%
            2018年8月26日から2019年8月25日まで                             1.75%
            2019年8月26日から2020年8月25日まで                             1.25%
            2020年8月26日から2021年8月25日まで                             0.50%
                 2021年8月26日以降                         なし
         
          バル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)
          ディストリビューティング・クラス)の換金手数料の支払いに充てられます。
         
          資信託(ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカ
          ム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス)を全額売却
          した後は、信託財産留保額を差し引かないことがあります。
        一部解約価額は、委託会社の営業日において日々算出されますので、委託会社(電話:0120-88-
        2976)にお問い合わせいただければ、いつでもお知らせします。
        委託会社は、取引所等における取引の停止、決済機能の停止、その他やむを得ない事情があるとき
        は、一部解約の実行の請求の受付けを中止すること、および既に受け付けた一部解約の実行請求を
        取り消すことがあります。この場合、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一部解約の実行の
        請求を撤回できます。受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を
        解除した後の最初の基準価額の計算日に一部解約の実行の請求を受け付けたものとして、上記に準
        じた取扱いとなります。
     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】

       イ 基準価額の算出方法

         基準価額とは、信託財産に属する資産を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価
         評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(「純資産総額」といいます。)
         を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
       ロ 基準価額の算出頻度・照会方法
         基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
         基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけます。
         委託会社に対する照会は下記においてできます。
                                           ※
                   照会先の名称                               ホームページ
                                      電話番号
          三井住友DSアセットマネジメント株式会社                           0120-88-2976         https://www.smd-am.co.jp
          㬰䩕估䑔࠰輰嬰漰œ䡒䷿ᥦ䋿幓䡟賿ᕦ䋿ࡗἰťŹ崰ﭏᅥ銖搰俿र縰朰栰唰嬰昰䐰弰怰䴰
           す。
     (2)【保管】

        ファンドの受益権は社振法の規定の適用を受け、受益権の帰属は振替機関等の振替口座簿に記載ま
        たは記録されることにより定まるため、原則として受益証券は発行されません。したがって、受益
        証券の保管に関する該当事項はありません。
                                  21/108


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     (3)【信託期間】

        2014年8月26日から2024年8月26日まで、もしくは下記「(5)その他                                        イ 信託の終了」に記載

        された各事由が生じた場合における信託終了の日までとなります。
     (4)【計算期間】

        毎年2月27日から8月26日まで、および8月27日から翌年2月26日までとすることを原則とします

        が、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間
        終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始するものとします。なお、最
        終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     (5)【その他】

       イ 信託の終了

       (イ)信託契約の解約
         a.委託会社は、当ファンドの信託契約を解約することが受益者にとって有利であると認めると
            き、残存口数が10億口を下回ることとなったとき、その他やむを得ない事情が発生したとき
            は、受託会社と合意の上、当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させることができま
            す。この場合において委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
            す。
         b.委託会社は、上記aの事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を
            行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由な
            どの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの知れている受益者に対し、
            書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         c.書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。)は受益権の口数に応じて、議決権を
            有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないとき
            は、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         d.書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数を
            もって行います。
         e.上記b~dまでの取扱いは、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
            当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表
            示をしたときには適用しません。また、信託財産の状況に照らし、真にやむを得ない事情が
            生じている場合であって、上記b~dまでの取扱いを行うことが困難な場合も同様としま
            す。
       (ロ)信託契約に関する監督官庁の命令
           委託会社は、監督官庁より当ファンドの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従
           い信託契約を解約し、信託を終了させます。
       (ハ)委託会社の登録取消等に伴う取扱い
           委託会社が、監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したと
           きは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が
           当ファンドに関する委託会社の業務を他の委託会社に引継ぐことを命じたときは、当ファンド
           は、その委託会社と受託会社との間において存続します。
       (ニ)受託会社の辞任および解任に伴う取扱い
         a.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。また、受託会社
            がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたこと、その他重要な事由があるとき
            は、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申し立てることができます。
         b.上記により受託会社が辞任し、または解任された場合は、委託会社は新受託会社を選任しま
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            す。
         c.委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社は当ファンドの信託契約を解約し、
            信託を終了させます。
       ロ 収益分配金、償還金の支払い
       (イ)収益分配金
         a.分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。分配対象額が少
            額の場合等には委託会社の判断により分配を行わない場合もあるため、将来の分配金の支払
            いおよびその金額について保証するものではありません。
         b.分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の
            指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決
            算日の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかか
            る決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。)に支払われ
            ます。
       (ロ)償還金
           償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5
           営業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記
           載または記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益
           者を除きます。)に支払われます。
       ハ 信託約款の変更等
       (イ)委託会社は、当ファンドの信託約款を変更することが受益者の利益のため必要と認めるとき、
           監督官庁より変更の命令を受けたとき、その他やむを得ない事情が発生したときは、受託会社
           と合意の上、当ファンドの信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併
           合(投資信託及び投資法人に関する法律第16条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併
           合」をいいます。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようとする
           旨および内容を監督官庁に届け出ます。
       (ロ)委託会社は、上記(イ)の事項(変更についてはその内容が重大なものに該当する場合に限
           り、併合にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに該当する場合を除
           きます。以下、合わせて「重大な信託約款の変更等」といいます。)について、書面決議を行
           います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な信託約款の変更等の内
           容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、当ファンドの知れてい
           る受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       (ハ)上記(ロ)の書面決議において、受益者(委託会社等を除きます。)は受益権の口数に応じ
           て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
           しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
       (ニ)書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数をもっ
           て行います(書面決議は、当ファンドのすべての受益者に対してその効力を生じます。)。
       (ホ)上記(ロ)から(ニ)までの取扱いは、委託会社が重大な信託約款の変更等について提案をし
           た場合において、当該提案につき、当ファンドのすべての受益者が書面または電磁的記録によ
           り同意の意思表示をしたときには適用しません。
       (ヘ)上記にかかわらず、当ファンドと他のファンドとの併合の場合は、当ファンドにおいて併合の
           書面決議が可決された場合にあっても、相手方となる他のファンドにおいて当該併合の書面決
           議が否決された場合は、併合を行うことはできません。
       ニ 反対受益者の受益権買取請求の不適用
         当ファンドは、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部解約
         をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支
         払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な信託約
         款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対
         受益者による受益権の買取請求の規定の適用を受けません。
       ホ 販売会社との契約の更改等
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         委託会社と販売会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問わず、ファンドの募集・販売
         の取扱い、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および
         償 還金の支払事務等を規定するもの)は、期間満了の3ヵ月前に当事者のいずれからも、何らの
         意思表示もない場合は、自動的に1年間更新されます。販売契約の内容は、必要に応じて、委託
         会社と販売会社との合意により変更されることがあります。
       ヘ 委託会社の事業の譲渡および承継に伴う取扱い
         委託会社の事業の全部または一部の譲渡、もしくは分割承継により、当ファンドに関する事業が
         譲渡・承継されることがあります。
       ト 公告
         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載しま
         す。
         https://www.smd-am.co.jp
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公
         告は、日本経済新聞に掲載します。
       チ 運用にかかる報告書の開示方法
         委託会社は毎決算後、投資信託及び投資法人に関する法律の規定に従い、期中の運用経過のほ
         か、信託財産の内容、有価証券売買状況などを記載した運用報告書(全体版)および運用報告書
         (全体版)の記載事項のうち重要なものを記載した交付運用報告書を作成します。
         交付運用報告書は、原則として、あらかじめ受益者が申し出た住所に販売会社から届けられま
         す。なお、運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページで閲覧できます。
     4【受益者の権利等】

        委託会社の指図に基づく行為によりファンドに生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属しま

        す。当ファンドの受益権は、信託の日時を異にすることにより差異が生ずることはありません。
        受益者の有する主な権利は次の通りです。
       イ 分配金請求権
         受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
         収益分配金は、原則として、税金を差し引いた後、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の
         指定する日(原則として決算日から起算して5営業日目まで)から、販売会社において、決算日
         の振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる決算日
         以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。)に支払われます。
         収益分配金は、受益者が、その支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、受益者は
         その権利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ロ 償還金請求権
         受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
         償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日(原則として償還日から起算して5営
         業日目まで)から、販売会社において、原則として、償還日の振替機関等の振替口座簿に記載ま
         たは記録されている受益者(償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除
         きます。)に支払われます。
         償還金は、受益者がその支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、受益者はその権
         利を失い、当該金銭は、委託会社に帰属します。
       ハ 一部解約実行請求権
         受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に一部解約の実行を請求することができま
         す。詳細は、前記「第2 管理及び運営 2 換金(解約)手続等」の記載をご参照ください。
       ニ 書面決議における議決権
         委託会社が、当ファンドの解約(監督官庁の命令による解約等の場合を除きます。)または、重
         大な信託約款の変更等を行おうとする場合において、受益者は、それぞれの書面決議手続きにお
         いて、受益権の口数に応じて議決権を有しこれを行使することができます。
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       ホ 帳簿閲覧・謄写請求権
         受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求す
         ることができます。
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     第3【ファンドの経理状況】

     1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省

       令第59号)ならびに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年
       総理府令第133号)に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     2.当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期(平成30年                                                8月28日から平成

       31年   2月26日まで)の財務諸表について、有限責任                         あずさ監査法人により監査を受けております。
     1【財務諸表】

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     【日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                     第8期               第9期
                                (平成30年      8月27日現在)          (平成31年      2月26日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        14,305,781               13,058,834
        コール・ローン
                                        445,810,982               384,934,498
        投資証券
                                          169,877               169,810
        親投資信託受益証券
                                        460,286,640               398,163,142
        流動資産合計
                                        460,286,640               398,163,142
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          74,186               64,600
        未払受託者報酬
                                         1,236,346               1,076,594
        未払委託者報酬
                                            41               37
        未払利息
                                          15,595               13,971
        その他未払費用
                                         1,326,168               1,155,202
        流動負債合計
                                         1,326,168               1,155,202
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        459,650,000               401,750,000
        元本
        剰余金
                                         △ 689,528             △ 4,742,060
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                        458,960,472               397,007,940
        元本等合計
                                        458,960,472               397,007,940
       純資産合計
                                        460,286,640               398,163,142
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                     第8期               第9期
                                 自 平成30年       2月27日         自 平成30年       8月28日
                                 至 平成30年       8月27日         至 平成31年       2月26日
      営業収益
                                         9,358,545               8,472,778
       受取配当金
       有価証券売買等損益                                 △ 9,521,478              △ 12,923,907
                                         △ 162,933             △ 4,451,129
       営業収益合計
      営業費用
                                           3,041               3,820
       支払利息
                                          77,199               69,402
       受託者報酬
                                         1,286,616               1,156,693
       委託者報酬
                                          17,478               15,218
       その他費用
                                         1,384,334               1,245,133
       営業費用合計
                                        △ 1,547,267              △ 5,696,262
      営業利益又は営業損失(△)
                                        △ 1,547,267              △ 5,696,262
      経常利益又は経常損失(△)
                                        △ 1,547,267              △ 5,696,262
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                             -               -
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                           5,907
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                                   △ 689,528
                                          851,832              1,643,730
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          851,832              1,643,730
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -               -
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                       -               -
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -               -
       額
                                             -               -
      分配金
                                         △ 689,528             △ 4,742,060
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針の注記)
                                         第9期

                                     自  平成30年     8月28日
            項 目
                                     至  平成31年     2月26日
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券、親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下の通り、原則として時
                       価で評価しております。
                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

                        金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                        金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券

                        直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     2.収益及び費用の計上基準                  受取配当金の計上基準
                        受取配当金は原則として、配当落ち日において、確定配当金額または予想配当金
                       額を計上しております。なお、配当金額が未確定の場合は、入金日基準で計上して
                       おります。
     3.その他財務諸表作成のための基本と                  計算期間の取扱い
      なる重要な事項
                        当計算期間は前期末が休日のため、平成30年                      8月28日から平成31年          2月26日まで
                       となっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                          第8期                       第9期

         項 目
                     (平成30年      8月27日現在)                 (平成31年      2月26日現在)
     1.   当計算期間の末日に                         459,650,000口                       401,750,000口
       おける受益権の総数
     2.   「投資信託財産の計         元本の欠損                  689,528円    元本の欠損                 4,742,060円
       算に関する規則」第
       55条の6第10号に規定
       する額
     3.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   0.9985円    1口当たり純資産額                   0.9882円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                   9,985円)    (10,000口当たりの純資産額                   9,882円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

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                            第8期                     第9期

                        自  平成30年     2月27日               自  平成30年     8月28日
          項 目
                        至  平成30年     8月27日               至  平成31年     2月26日
     分配金の計算過程              計算期間末における費用控除後の配当等収益                     計算期間末における費用控除後の配当等収益
                   が7,680,462円、純資産額の元本超過額0円の                     が6,726,329円、純資産額の元本超過額0円の
                   うち、多い金額である7,680,462円(1万口当                     うち、多い金額である6,726,329円(1万口当
                   たり167.09円)が分配対象収益であります                     たり167.43円)が分配対象収益であります
                   が、分配を行っておりません。                     が、分配を行っておりません。
     (金融商品に関する注記)

      Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                                         第9期

                                     自  平成30年     8月28日
            項 目
                                     至  平成31年     2月26日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及び金融商品に係る                  (1)金融商品の内容
      リスク
                       1)  有価証券
                        当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、投資証券、親投資信託受益証券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                        当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                       らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                        有価証券およびデリバティブ取引等
                        当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
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                                         第9期
                                     自  平成30年     8月28日
            項 目
                                     至  平成31年     2月26日
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
                       け、報告が義務づけられています。
                        また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
                       ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
                       実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
                       実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
                       担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
                       体制となっております。
                        なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
                       会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     4.金融商品の時価等に関する事項につ                   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
      Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

                                         第9期

            項 目
                                    (平成31年      2月26日現在)
     1.  貸借対照表計上額、時価及び差額                  金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券(投資証券、親投資信託受益証券)
                        「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                        デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
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     (有価証券に関する注記)

      売買目的有価証券
     第8期(自      平成30年     2月27日 至       平成30年     8月27日)

              種 類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

             投資証券                                          △4,681,356      円
           親投資信託受益証券                                                △51  円
              合計                                         △4,681,407      円
     第9期(自      平成30年     8月28日 至       平成31年     2月26日)

              種 類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

             投資証券                                          △3,663,359      円
           親投資信託受益証券                                                △67  円
              合計                                         △3,663,426      円
     (デリバティブ取引に関する注記)

       該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)


                                第9期

                            自  平成30年     8月28日
                            至  平成31年     2月26日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     (その他の注記)

                                   第8期                 第9期

              項 目
                              (平成30年      8月27日現在)           (平成31年      2月26日現在)
                                    平成26年     8月26日            平成26年     8月26日
     設定年月日
     設定元本額                                1,405,880,000円                 1,405,880,000円
     期首元本額                                 494,820,000円                 459,650,000円
     元本残存率                                     32.6%                 28.5%
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     (4)【附属明細表】

      ①有価証券明細表

      (a)株式

       該当事項はありません。

      (b)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

         種類               銘  柄                券面総額           評価額        備考

        投資証券       ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニ                           34,548.07          295,511,416
               ア・フローティング・レート・インカム・ファ
               ンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリ
               ビューティング・クラス
               ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニ                            9,375.75          89,423,082
               ア・フローティング・レート・インカム・ファ
               ンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディスト
               リビューティング・クラス
     投資証券合計                                      43,923.83          384,934,498
     親投資信託受益証券          マネー・アカウント・マザーファンド                            169,827           169,810
     親投資信託受益証券合計                                       169,827           169,810
                    合計                                385,104,308
      ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。

     (参考)

      日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08は、「ニューバーガー・バーマン・グローバ
     ル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY J(マンスリー)ディストリビュー
     ティング・クラス」、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカ
     ム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」および「マネー・アカウ
     ント・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資証
     券」はすべて該当ファンドであり、「親投資信託受益証券」はすべて該当マザーファンドの受益証券です。
      「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ J
     PY J(マンスリー)ディストリビューティング・クラス」および「ニューバーガー・バーマン・グローバ
     ル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ JPY I4(マンスリー)ディストリ
     ビューティング・クラス」は、「ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レー
     ト・インカム・ファンドⅡ」のシェアクラスの1つです。
      以下に記載した状況は、監査の対象外です。

     ニューバーガー・バーマン・グローバル・シニア・フローティング・レート・インカム・ファンドⅡ

      当該ファンドは、アイルランド籍の外国投資信託で、現地での監査を受けております。
      なお、以下の財務諸表は、入手しうる直近の現地監査済み財務諸表を委託会社において抜粋して翻訳したも
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     のです。
     貸借対照表(2017年12月31日現在)

                                                      (米ドル)
     流動資産
     損益を通じて公正価値評価する金融資産                                                 292,126,598
     現金および現金同等物                                                 25,152,772
     投資有価証券売却による未収入金                                                  8,714,623
     発行済持分設定に係る未収入金                                                   465,158
     未収収益およびその他資産                                                  1,823,712
     資産合計
                                                      328,282,863
     1年以内返済負債

     損益を通じて公正価値評価する金融負債                                                  2,587,891
     当座借越                                                    1,928
     持分解約に係る未払金                                                   541,256
     未払費用                                                   375,097
     投資有価証券購入による未払金                                                 24,212,569
     その他の未払金                                                   174,955
     負債(償還可能参加型持分の保有者に帰属する純資産を除く)
                                                      27,893,696
     償還可能参加型持分の保有者に帰属する純資産                                                 300,389,167

     投資明細表(2017年12月31日現在)

     損益を通じて公正価値評価する金融資産
                                                        純資産
       株数                内訳                           公正価値
                                                        比率(%)
           普通株   0.18%(2016年12月31日付:0.00%)
           米ドル
       27,504    Brock   Holdings    III  Inc                                550,072      0.18
           普通株合計
                                                    550,072      0.18
                                                        純資産

      元本額                 内訳               クーポン      満期日      公正価値
                                                        比率(%)
           資産担保証券      2.36%(2016年12月31日付:0.60%)
           米ドル
           AIMCO   CLO  2017-AX    Class   E
       765,258                                 7.29%    20/07/2029        775,088      0.26
       573,944    Annisa   CLO  Ltd  2016-2   Class   E                8.61%    20/07/2028        590,561      0.20
           Canyon   Capital    CLO  Ltd  2017-1X    Class   E
       637,715                                 7.51%    15/07/2030        644,130      0.21
           Flatiron    CLO  Ltd  2017-1X    Class   E
       382,629                                 7.45%    15/05/2030        387,499      0.13
           Marble   Point   CLO  X Ltd  2017-1X    Class   E
       510,172                                 7.76%    15/10/2030        518,691      0.17
           Milos   CLO  Ltd  2017-1X    Class   E
       510,172                                 7.66%    20/10/2030        513,344      0.17
       892,801    OCP  CLO  Ltd  2016-11    Class   DR                 7.87%    26/10/2030        901,404      0.30
           OCP  CLO  Ltd  2017-13X    Class   D
       892,801                                 7.93%    15/07/2030        920,198      0.31
           Riserva    CLO  Ltd  2016-3A    Class   E
      1,020,344                                  8.10%    18/10/2028       1,060,444       0.35
           TIAA  CLO  Ltd  2017-1A    Class   E
       765,258                                 7.21%    20/04/2029        769,543      0.26
           資産担保証券合計
                                                   7,080,902       2.36
           事業債6.94%(2016年12月31日付:3.09%)

           ユーロ
           United   Group   BV
       140,297                                 4.38%    01/07/2022        175,366      0.06
           United   Group   BV
       425,994                                 4.38%    01/07/2023        515,887      0.17
           Wind  Tre  SpA
       650,469                                 2.63%    20/01/2023        767,102      0.26
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           Wind  Tre  SpA                                    384,820      0.13
       325,235                                 2.75%    20/01/2024
           ユーロ合計
                                                   1,843,175       0.62
           英ポンド

           Stonegate     Pub  Co Financing     Plc
       325,235                                 4.88%    15/03/2022        440,484      0.15
           Stonegate     Pub  Co Financing     Plc
       718,067                                 4.89%    15/03/2022        975,010      0.32
           英ポンド合計                                       1,415,494       0.47
           米ドル

           1011778    B.C.  ULC/New    Red  Finance    Inc
       536,956                                 5.00%    15/10/2025        543,668      0.18
           Altice   Financing     SA
       451,502                                 6.63%    15/02/2023        473,897      0.16
           Altice   US Finance    I Corp
       297,175                                 5.38%    15/07/2023        304,605      0.10
           Ardagh   Packaging     Finance    Plc/Ardagh     Holdings    USA  Inc
       751,228                                 4.25%    15/09/2022        766,253      0.25
           Big  River   Steel   LLC/BRS    Finance    Corp
       836,682                                 7.25%    01/09/2025        886,883      0.30
           Brock   Holdings    III  Inc
       318,023                                15.00%    24/10/2022        318,023      0.11
           BWAY  Holding    Co
       766,533                                 5.50%    15/04/2024        799,111      0.27
       366,048    Cheniere    Corpus   Christi    Holdings    LLC             5.13%    30/06/2027        379,556      0.13
           Cheniere    Corpus   Christi    Holdings    LLC
       323,959                                 5.88%    31/03/2025        351,698      0.12
           Chesapeake     Energy   Corp
       316,817                                 8.00%    15/12/2022        342,954      0.11
           Dynegy   Inc
       493,591                                 7.63%    01/11/2024        531,845      0.18
           Energy   Transfer    Equity   LP
       432,371                                 4.25%    15/03/2023        430,209      0.14
           EP Energy   LLC/Everest      Acquisition      Finance    Inc
      1,043,302                                  8.00%    15/02/2025        766,826      0.25
           Harland    Clarke   Holdings    Corp
       308,654                                 8.38%    15/08/2022        322,081      0.11
           Hertz   Corp
       284,421                                 7.63%    01/06/2022        298,642      0.10
           International      Game  Technology     Plc
       343,091                                 5.63%    15/02/2020        358,959      0.12
           MPT  Operating     Partnership      LP/MPT   Finance    Corp
       497,418                                 5.00%    15/10/2027        507,988      0.17
           Navient    Corp
       443,850                                 5.50%    25/01/2023        444,404      0.15
           NRG  Energy   Inc
       332,887                                 6.25%    15/07/2022        347,867      0.12
           PQ Corp
       316,307                                 6.75%    15/11/2022        338,844      0.11
           Precision     Drilling    Corp
       323,959                                 7.75%    15/12/2023        341,777      0.11
           Reynolds     Group    Issuer    Inc/Reynolds       Group    Issuer
       633,889                                 4.86%    15/07/2021        644,982      0.21
           LLC/Reynolds      Group   Issuer   Lu
           Sabine   Pass  Liquefaction      LLC
       485,939                                 5.63%    01/02/2021        521,254      0.17
           Scientific     Games   International      Inc
       369,875                                 5.00%    15/10/2025        371,724      0.12
           Scientific     Games   International      Inc
       320,133                                 7.00%    01/01/2022        338,140      0.11
           SFR  Group   SA
       447,676                                 6.00%    15/05/2022        453,831      0.15
           Talen   Energy   Supply   LLC
       327,786                                 4.60%    15/12/2021        301,563      0.10
           Targa   Resources     Partners    LP/Targa    Resources     Partners
       354,570                                 4.25%    15/11/2023        351,910      0.12
           Finance    Corp
           Tenet   Healthcare     Corp
       505,070                                 4.63%    15/07/2024        494,338      0.16
           Tenet   Healthcare     Corp
       330,336                                 7.00%    01/08/2025        311,755      0.10
           Univision     Communications       Inc
       456,604                                 5.13%    15/02/2025        446,330      0.15
       581,596    Valeant    Pharmaceuticals       International      Inc           5.50%    01/11/2025        594,682      0.20
           Valeant    Pharmaceuticals       International      Inc
       936,166                                 6.50%    15/03/2022        985,314      0.33
           Valeant    Pharmaceuticals       International      Inc
       945,094                                 7.00%    15/03/2024       1,013,613       0.34
           Wind  Tre  SpA
       929,789                                 5.00%    20/01/2026        888,440      0.30
           米ドル合計                                       17,573,966        5.85
           事業債合計
                                                  20,832,635        6.94
           タームローン87.75%(2016年12月31日付:104.50%)

           ユーロ
           Allnex   (Luxembourg)      & Cy SCA
       376,978                                 3.25%    13/09/2023        454,513      0.15
           Avast   Holding    BV
       930,882                                 3.00%    30/09/2023       1,124,633       0.37
                                  35/108


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
           Befesa   Medio   Ambiente    SA
       772,783                                 0.00%    21/11/2022        935,502      0.31
           Belron   Finance    US LLC
       403,572                                 2.75%    07/11/2024        489,101      0.16
           BMC  Foreign    Holding    Co
       242,332                                 0.00%    10/09/2022        291,917      0.10
           BMC  Foreign    Holding    Co Unlimited     Co
      1,391,238                                  0.00%    10/09/2022       1,675,911       0.56
           Coherent    Holding    GmbH
       177,673                                 3.00%    07/11/2023        215,578      0.07
           Diamond    (BC)  BV
       939,159                                 3.25%    06/09/2024       1,129,389       0.38
       431,095    Dorna   Sports   SL                       3.00%    12/04/2024        518,894      0.17
           Eircom   Finco   Sarl
       663,224                                 3.25%    19/04/2024        797,148      0.27
           Elsan   SAS
       822,652                                 3.75%    31/10/2022        995,018      0.33
           Euskaltel     SA
       656,846                                 2.75%    08/11/2024        789,305      0.26
           Flamingo    LUX  II
       630,253                                 3.25%    07/09/2023        760,345      0.25
           Gardner    Denver   Inc
       322,301                                 0.00%    30/07/2024        388,084      0.13
           Gates   Global   LLC
       920,042                                 3.25%    01/04/2024       1,110,542       0.37
           Greeneden     US Holdings    I LLC
       625,192                                 3.75%    01/12/2023        758,861      0.25
       340,626    HomeVi                             0.00%    31/10/2024        411,032      0.14
           IGT  Holding    IV AB
       960,399                                 0.00%    29/07/2024       1,159,492       0.39
           Ineos   US Finance    LLC
       855,049                                 0.00%    01/04/2024       1,026,230       0.34
           Infor   (US)  Inc
       394,675                                 3.25%    01/02/2022        476,038      0.16
       235,955    Interoute     Finco   Plc                     3.25%    14/11/2023        284,255      0.09
           Intervias     Finco   Ltd
       247,433                                 4.00%    30/01/2023        299,015      0.10
           KIWI  VFS  Sub  II Sarl
       125,223                                 3.25%    29/07/2024        151,402      0.05
           McAfee   LLC
       548,323                                 4.25%    30/09/2024        661,636      0.22
           Nets  Holding    A/S
       850,712                                 0.00%    29/11/2024       1,026,004       0.34
           NewCo   Sab  BidCo
       346,917                                 3.00%    22/04/2024        416,607      0.14
           Nidda   Healthcare     Holding    AG
       445,763                                 0.00%    20/09/2024        536,947      0.18
           Nidda   Healthcare     Holding    AG
       89,918                                0.00%    27/09/2024        108,311      0.04
           Nomad   Foods   Ltd  B Term  Loan
       17,622                                0.00%    15/05/2024         21,245      0.01
           Nomad   Foods   Ltd  Delayed    Term  Loan
       41,048                                0.00%    15/05/2024         49,486      0.02
           Obol  France   3 SAS
       326,601                                 3.25%    11/04/2023        395,328      0.13
           PI UK Holdco   II Ltd
       437,728                                 0.00%    02/12/2024        525,132      0.18
           Quintiles     IMS  Inc
       862,568                                 2.75%    07/03/2024       1,042,893       0.35
           Rain  Carbon   GmbH
       656,740                                 0.00%    11/12/2024        790,589      0.26
           Refresco    Holding    BV
       200,867                                 0.00%    26/09/2024        241,782      0.08
           SFR  Group   SA
      1,240,499                                  3.00%    31/07/2025       1,443,213       0.48
           Shilton    Bidco   Ltd
       390,282                                 3.25%    12/07/2024        469,236      0.16
           SIG  Combibloc     Holdings    SCA
       478,315                                 3.25%    11/03/2022        577,562      0.19
           Solenis    International      LP
       244,940                                 4.50%    31/07/2021        295,227      0.10
       255,086    Techem   GmbH                         3.00%    02/10/2024        307,009      0.10
           Tennessee     Acquisition      BV
       382,629                                 0.00%    27/01/2023        461,758      0.15
           Verallia    Packaging     SAS
       980,435                                 2.75%    31/10/2022       1,175,893       0.39
           Ziggo   Secured    Finance    BV
      1,275,430                                  3.00%    15/04/2025       1,528,190       0.51
           ユーロ合計                                       28,316,253        9.43
           英ポンド

           Intervias     Finco   Ltd
       452,778                                 5.44%    30/01/2023        616,516      0.21
           KIWI  VFS  Sub  II Sarl
       250,448                                 4.52%    29/07/2024        341,461      0.11
           Nidda   Healthcare     Holding    AG
       290,543                                 0.00%    20/09/2024        394,425      0.13
           Virgin   Media   SFA  Finance    Ltd
      1,167,018                                  4.84%    15/01/2027       1,577,106       0.52
           英ポンド合計                                       2,929,508       0.97
           米ドル

           1011778    B.C.  Unlimited     Liability     Co
       739,178                                 3.87%    16/02/2024        739,770      0.25
           99c  Only  Stores
       847,242                                 8.03%    13/01/2022        825,002      0.27
                                  36/108


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
           Acadia   Healthcare     Co Inc
       883,783                                 4.14%    16/02/2023        889,969      0.30
           Acosta   Inc
      1,605,235                                  4.82%    26/09/2021       1,417,960       0.47
           Advanced    Disposal    Services    Inc
      1,462,137                                  3.74%    10/11/2023       1,467,620       0.49
           Advantage     Sales   & Marketing     Inc
       561,189                                 7.88%    25/07/2022        527,518      0.18
           Advantage     Sales   & Marketing     Inc  B-2  Term  Loan
       162,439                                 4.63%    23/07/2021        158,784      0.05
           Advantage     Sales   & Marketing     Inc  Initial    Term  Loan
      1,243,061                                  4.63%    23/07/2021       1,215,092       0.40
       188,764    Air  Medical    Group   Holdings    Inc                0.00%    26/09/2024        189,511      0.06
           Air  Medical    Group   Holdings    Inc
       547,285                                 4.94%    28/04/2022        546,065      0.18
           Air  Medical    Group   Holdings    Inc
       352,782                                 5.67%    28/04/2022        353,267      0.12
           Albertson's      LLC
       540,747                                 4.32%    25/08/2021        530,822      0.18
           Albertson's      LLC
      1,015,851                                  4.46%    22/06/2023        996,662      0.33
           Albertson's      LLC
      1,095,240                                  4.68%    21/12/2022       1,075,077       0.36
           AlixPartners      LLP
       339,252                                 4.44%    04/04/2024        341,492      0.11
           Allnex   (Luxembourg)      & Cy SCA  Tranche    B-2  Term  Loan
       77,772                                4.71%    13/09/2023         78,332      0.03
           Allnex   (Luxembourg)      & Cy SCA  Tranche    B-3  Term  Loan
       58,593                                4.71%    13/09/2023         59,014      0.02
           Altice   US Finance    I Corp
       923,081                                 3.82%    28/07/2025        920,967      0.31
           AMC  Entertainment      Holdings    Inc
       586,018                                 3.73%    15/12/2022        589,212      0.20
           American    Builders    & Contractors      Supply   Co Inc
      1,862,086                                  4.07%    31/10/2023       1,872,207       0.62
       926,239    American    Teleconferencing        Services    Ltd            7.90%    08/12/2021        914,082      0.30
           Americold     Realty   Operating     Partnership      LP
       303,461                                 5.32%    01/12/2022        307,256      0.10
           Applied    Systems    Inc
      1,066,138                                  4.94%    19/09/2024       1,078,799       0.36
           Aristocrat     Leisure    Ltd
       560,534                                 3.36%    20/10/2021        563,922      0.19
           Ashland    LLC
       761,432                                 3.57%    17/05/2024        766,667      0.26
           Avast   Holding    BV
      1,027,742                                  4.44%    30/09/2023       1,036,236       0.35
           Avis  Budget   Car  Rental   LLC
       517,761                                 3.70%    15/03/2022        518,602      0.17
           Avolon   TLB  Borrower    1 (US)  LLC
      1,854,086                                  3.75%    21/03/2022       1,843,221       0.61
           Bass  Pro  Group   LLC
      1,932,535                                  6.57%    25/09/2024       1,930,119       0.64
           BCP  Raptor   LLC
       920,063                                 5.73%    24/06/2024        925,818      0.31
           BCP  Renaissance      Parent   LLC
      1,235,892                                  5.38%    31/10/2024       1,252,267       0.42
           Beacon   Roofing    Supply   Inc
       484,663                                 0.00%    02/01/2025        486,733      0.16
           Belmond    Interfin    Ltd
       271,577                                 4.32%    03/07/2024        272,256      0.09
           Berlin   Packaging     LLC
      1,575,135                                  4.77%    01/10/2021       1,587,823       0.53
           Berlin   Packaging     LLC
       783,114                                 8.12%    30/09/2022        792,417      0.26
           Berry   Global   Inc
       969,244                                 3.77%    01/10/2022        974,275      0.32
           BJ's  Wholesale     Club  Inc
      1,405,851                                  4.95%    03/02/2024       1,385,206       0.46
           BJ's  Wholesale     Club  Inc
       417,767                                 8.95%    03/02/2025        409,086      0.14
           Boyd  Gaming   Corp
       823,246                                 3.98%    15/09/2023        828,790      0.28
           Brickman    Group   Ltd  LLC
      1,012,270                                  4.43%    18/12/2020       1,019,058       0.34
           Brickman    Group   Ltd  LLC
       107,223                                 7.99%    17/12/2021        107,960      0.04
           BWay  Holding    Co
       553,307                                 4.60%    03/04/2024        556,320      0.19
           Caesars    Resort   Collection     LLC
       999,937                                 4.34%    23/12/2024       1,005,652       0.33
           Calpine    Corp
       709,644                                 4.20%    15/01/2023        709,988      0.24
           Calpine    Corp
       657,452                                 4.20%    31/05/2023        657,863      0.22
           Calpine    Corp
       99,739                                4.20%    15/01/2024         99,715      0.03
           Capital    Automotive     LP
      1,409,258                                  4.07%    25/03/2024       1,414,895       0.47
           Capital    Automotive     LP
       897,569                                 7.57%    24/03/2025        924,496      0.31
           Catalent    Pharma   Solutions     Inc
       546,792                                 3.82%    20/05/2024        549,698      0.18
           CenturyLink      Inc
      2,104,460                                  4.32%    31/01/2025       2,033,434       0.68
           CEOC  LLC
       795,868                                 4.07%    07/10/2024        797,735      0.27
           CH Hold  Corp
       754,143                                 4.57%    01/02/2024        759,803      0.25
           Change   Healthcare     Holdings    Inc
      1,011,426                                  4.32%    01/03/2024       1,014,399       0.34
           Charter    Communications       Operating     LLC
      1,058,352                                  0.00%    30/04/2025       1,060,241       0.35
           Chesapeake     Energy   Corp
       321,919                                 8.95%    23/08/2021        343,568      0.11
                                  37/108


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           CHS/Community      Health   Systems    Inc
      1,309,867                                  4.23%    31/12/2019       1,271,763       0.42
           CHS/Community      Health   Systems    Inc
      1,089,764                                  4.48%    27/01/2021       1,041,928       0.35
           Cidron   Healthcare     Ltd
       353,549                                 3.94%    25/10/2023        355,450      0.12
           Citco   Funding    LLC
      1,446,557                                  4.57%    31/03/2022       1,461,478       0.49
           CityCenter     Holdings    LLC
       936,876                                 4.07%    18/04/2024        942,207      0.31
           Clark   Equipment     Co
      1,699,174                                  4.19%    18/05/2024       1,708,945       0.57
       577,532    ClubCorp    Holdings    Inc                    4.94%    18/09/2024        580,645      0.19
           Communications       Sales   & Leasing    Inc
      1,048,750                                  4.57%    24/10/2022       1,015,652       0.34
           Compass    Power   Generation     LLC
       713,220                                 0.00%    20/12/2024        719,162      0.24
           Concentra     Inc
      1,141,948                                  4.49%    01/06/2022       1,150,033       0.38
           Consolidated      Communications       Inc
      1,552,203                                  4.57%    05/10/2023       1,529,114       0.51
           Consolidated      Container     Co LLC
       553,425                                 5.07%    22/05/2024        556,422      0.19
           ConvergeOne      Holdings    Corp
       953,163                                 6.45%    20/06/2024        956,337      0.32
           Cowlitz    Tribal   Gaming   Authority
      1,900,391                                 12.07%    06/12/2021       2,133,189       0.71
           CPI  Acquisition      Inc
      1,323,279                                  5.96%    17/08/2022        965,994      0.32
           Crosby   US Acquisition      Corp
      1,533,626                                  4.45%    23/11/2020       1,498,966       0.50
           Crosby   US Acquisition      Corp
       653,020                                 7.45%    22/11/2021        601,432      0.20
           CSC  Holdings    LLC
      1,126,531                                  3.74%    17/07/2025       1,123,800       0.37
       919,109    CSC  SW Holdco   Inc                      5.15%    14/11/2022        927,151      0.31
           Cumulus    Media   Holdings    Inc
      1,638,934                                  4.82%    23/12/2020       1,412,556       0.47
           Cypress    Intermediate      Holdings    III  Inc
       513,986                                 4.57%    29/04/2024        515,463      0.17
           DaVita   Inc
       773,461                                 4.32%    24/06/2021        780,712      0.26
           Del  Monte   Foods   Inc
       814,442                                 4.70%    18/02/2021        656,355      0.22
           Dell  International      LLC
      1,201,455                                  3.57%    07/09/2023       1,202,278       0.40
           Delta   2 (Lux)   Sarl
      2,294,060                                  4.57%    01/02/2024       2,309,831       0.77
           DigiCert    Inc
       294,624                                 6.13%    31/10/2024        298,767      0.10
           DTZ  US Borrower    LLC
      2,073,906                                  4.71%    04/11/2021       2,050,201       0.68
           Dynegy   Inc
      2,530,392                                  0.00%    07/02/2024       2,545,511       0.85
           Eastern    Power   LLC
      2,087,623                                  5.32%    02/10/2023       2,109,052       0.70
           EIG  Investors     Corp
       898,695                                 5.46%    09/02/2023        905,719      0.30
           Eldorado    Resorts    Inc
       381,241                                 3.77%    17/04/2024        382,015      0.13
           Emerald    Expositions      Holding    Inc
      1,877,239                                  4.42%    22/05/2024       1,892,200       0.63
           Endo  Luxembourg     Finance    Co I Sarl
      2,683,420                                  5.88%    29/04/2024       2,704,391       0.90
           Energy   Future   Intermediate      Holding    Co LLC
      1,138,959                                  4.57%    30/06/2018       1,142,820       0.38
           Energy   Transfer    Equity   LP
       879,519                                 3.50%    02/02/2024        877,320      0.29
           Envision    Healthcare     Corp
      1,501,743                                  4.57%    01/12/2023       1,507,682       0.50
           ESH  Hospitality      Inc
      1,318,544                                  3.82%    30/08/2023       1,323,832       0.44
           Evergreen     Skills   Lux  Sarl
       531,470                                 6.32%    28/04/2021        513,153      0.17
           Evergreen     Skills   Lux  Sarl
       400,277                                 9.82%    28/04/2022        357,081      0.12
           Exgen   Renewables     IV LLC
       547,159                                 4.47%    28/11/2024        553,999      0.18
           Filtration     Group   Corp
      1,244,111                                  4.38%    23/11/2020       1,256,359       0.42
           FinCo   I LLC
       491,041                                 4.32%    27/12/2022        497,424      0.17
           First   Data  Corp
      2,936,040                                  3.80%    26/04/2024       2,940,503       0.98
           Flying   Fortress    Holdings    LLC
       471,909                                 3.69%    30/10/2022        476,038      0.16
           Fort  Dearborn    Holding    Co Inc
       284,112                                 5.34%    19/10/2023        284,734      0.09
           Forterra    Finance    LLC
       389,871                                 4.57%    25/10/2023        365,840      0.12
           Four  Seasons    Holdings    Inc
      1,589,709                                  4.07%    30/11/2023       1,601,139       0.53
           Frontier    Communications       Corp
       262,463                                 4.32%    31/03/2021        253,278      0.08
           Frontier    Communications       Corp
      1,953,072                                  5.32%    15/06/2024       1,879,832       0.63
           Gavilan    Resources     LLC
       636,440                                 7.46%    01/03/2024        633,789      0.21
           General    Nutrition     Centers    Inc
      1,280,054                                  4.07%    04/03/2019       1,062,445       0.35
           Go Daddy   Operating     Co LLC
      1,263,881                                  3.82%    15/02/2024       1,268,696       0.42
           Golden   Entertainment      Inc
      1,143,551                                  4.51%    21/10/2024       1,146,884       0.38
                                  38/108


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           Golden   Entertainment      Inc
       484,408                                 8.51%    20/10/2025        488,950      0.16
           Gray  Television     Inc
       501,282                                 3.61%    07/02/2024        504,774      0.17
           Greeneden     US Holdings    I LLC
       80,966                                5.44%    01/12/2023         81,522      0.03
           Grifols    Worldwide     Operations     Ltd
       977,074                                 3.74%    31/01/2025        979,957      0.33
           Grosvenor     Capital    Management     Holdings    LLLP
      1,508,609                                  4.57%    18/08/2023       1,514,900       0.50
           GTT  Communications       Inc
       421,734                                 4.88%    09/01/2024        425,249      0.14
       388,502    Guggenheim     Partners    Investment     Management     Holdings    LLC     4.32%    21/07/2023        388,664      0.13
           GW Honos   Security    Corp
      1,086,672                                  4.97%    24/05/2024       1,094,142       0.36
           Harland    Clarke   Holdings    Corp
       789,296                                 6.44%    30/11/2020        793,736      0.26
           Harsco   Corp
       506,346                                 0.00%    02/11/2023        513,518      0.17
           HB Fuller   Co
      1,004,562                                  3.75%    20/10/2024       1,008,816       0.34
           HCA  Inc
       685,078                                 3.57%    17/03/2023        688,884      0.23
           HD Supply   Inc
       171,757                                 4.19%    17/10/2023        173,331      0.06
           HD Supply   Waterworks     LTD
       905,555                                 4.46%    01/08/2024        913,764      0.30
           Helix   Gen  Funding    LLC
       859,290                                 5.44%    03/06/2024        863,092      0.29
           Hertz   Corp
       572,671                                 4.32%    30/06/2023        572,313      0.19
           Hilton   Worldwide     Finance    LLC
       650,859                                 3.55%    25/10/2023        654,804      0.22
           Husky   Injection     Molding    Systems    Ltd
      1,478,094                                  4.82%    30/06/2021       1,487,228       0.50
       701,444    Hyland   Software    Inc                     4.82%    01/07/2022        707,147      0.24
           Hyland   Software    Inc
       118,615                                 8.57%    07/07/2025        121,580      0.04
           Hyster-Yale      Group   Inc
       383,012                                 5.57%    30/05/2023        386,363      0.13
           iHeartCommunications          Inc
      1,533,577                                  8.44%    30/01/2019       1,154,653       0.38
           INC  Research    Holdings    Inc
       738,873                                 3.82%    01/08/2024        740,893      0.25
           Ineos   US Finance    LLC
       274,217                                 0.00%    01/04/2024        274,891      0.09
           Infor   (US)  Inc
      1,218,608                                  4.44%    01/02/2022       1,223,945       0.41
           Intelsat    Jackson    Holdings    SA
       812,704                                 0.00%    02/01/2024        822,696      0.27
           Intelsat    Jackson    Holdings    SA
      2,507,755                                  4.21%    30/06/2019       2,505,009       0.83
           Jaguar   Holding    Co I LLC
      2,234,360                                  4.38%    18/08/2022       2,240,326       0.75
           Jo-Ann   Stores   LLC
       150,506                                 6.55%    20/10/2023        145,614      0.05
           Kenan   Advantage     Group   Holdings    Corp   Initial    Canadian
       70,528                                4.57%    29/07/2022         70,851      0.02
           Term  Loan
           Kenan   Advantage     Group   Holdings    Corp   Initial    US  Term
       231,395                                 4.57%    29/07/2022        232,455      0.08
           Loan
           KFC  Holding    Co
       642,705                                 3.49%    16/06/2023        647,327      0.22
           Kronos   Acquisition      Intermediate      Inc
       919,612                                 6.17%    26/08/2022        926,969      0.31
           Kronos   Inc
      1,063,193                                  4.90%    01/11/2023       1,071,502       0.36
           Kronos   Inc
       265,289                                 9.63%    01/11/2024        275,967      0.09
       976,979    Level   3 Financing     Inc                    3.70%    22/02/2024        978,376      0.33
           Lions   Gate  Entertainment      Corp
       290,814                                 3.82%    08/12/2023        291,723      0.10
           Mallinckrodt      International      Finance    SA
      1,151,075                                  4.44%    24/09/2024       1,150,868       0.38
           Match   Group   Inc
       689,743                                 3.85%    16/11/2022        695,778      0.23
           McAfee   LLC
       66,157                                6.07%    30/09/2024         66,038      0.02
       310,827    McAfee   LLC                         10.07%    29/09/2025        312,383      0.10
           Mediacom    Illinois    LLC
       684,020                                 3.74%    15/02/2024        687,871      0.23
           MGM  Growth   Properties     Operating     Partnership      LP
       750,550                                 3.82%    25/04/2023        754,434      0.25
           Midas   Intermediate      Holdco   II LLC
       826,749                                 4.44%    18/08/2021        828,299      0.28
           Milacron    LLC
      1,693,837                                  4.32%    28/09/2023       1,697,724       0.57
           Minimax    Viking   GmbH
       479,740                                 4.07%    14/08/2023        482,139      0.16
           Mission    Broadcasting      Inc
       165,045                                 3.86%    17/01/2024        165,708      0.06
           Mitchell    International      Inc  Delayed    Draw  Term  Loan
       65,199                                0.00%    29/11/2024         65,310      0.02
           Mitchell    International      Inc  Initial    Term  Loan
       808,470                                 0.00%    29/11/2024        809,845      0.27
           MKS  Instruments      Inc
       310,128                                 3.57%    01/05/2023        312,066      0.10
           Mohegan    Tribal   Gaming   Authority
       457,300                                 5.37%    13/10/2021        460,729      0.15
                                  39/108


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
           Mohegan    Tribal   Gaming   Authority
      1,344,750                                  5.62%    13/10/2023       1,358,829       0.45
           MPH  Acquisition      Holdings    LLC
      1,760,760                                  4.69%    07/06/2023       1,766,263       0.59
           MRC  Global   (US)  Inc
       932,339                                 5.07%    20/09/2024        942,250      0.31
           MTN  Infrastructure       TopCo   Inc
       291,555                                 0.00%    15/11/2024        292,041      0.10
           MTN  Infrastructure       TopCo   Inc
       297,693                                 4.82%    15/11/2024        299,462      0.10
           Mueller    Water   Products    Inc
       487,869                                 4.11%    25/11/2021        491,731      0.16
       919,519    National    Mentor   Holdings    Inc                 4.69%    31/01/2021        929,004      0.31
           Nautilus    Power   LLC
      1,283,064                                  5.82%    16/05/2024       1,299,506       0.43
           Nexstar    Broadcasting      Inc
      1,307,386                                  3.86%    17/01/2024       1,312,635       0.44
           Nomad   Foods   Ltd
       284,421                                 3.73%    15/05/2024        285,061      0.09
           NRG  Energy   Inc
       992,792                                 3.94%    30/06/2023        994,560      0.33
           Numericable      US LLC
       448,951                                 4.35%    31/01/2026        433,658      0.14
           On Assignment     Inc
       516,566                                 3.57%    03/06/2022        520,117      0.17
           ON Semiconductor      Corp
       777,891                                 3.57%    31/03/2023        782,387      0.26
           Optiv   Inc
       895,384                                 4.63%    01/02/2024        838,303      0.28
           Optiv   Inc
       367,324                                 8.63%    31/01/2025        331,051      0.11
           Penn  Engineering      & Manufacturing      Corp
       235,365                                 4.32%    27/06/2024        236,541      0.08
           Penn  National    Gaming   Inc
       503,814                                 4.07%    19/01/2024        506,522      0.17
       947,297    PetSmart    Inc                        4.57%    11/03/2022        760,950      0.25
           Ply  Gem  Industries     Inc
       335,307                                 4.69%    01/02/2021        338,170      0.11
           Post  Holdings    Inc
       837,575                                 3.82%    24/05/2024        841,616      0.28
           PQ Corp
       532,688                                 4.63%    04/11/2022        537,729      0.18
           Presidio    LLC
      1,893,840                                  4.60%    02/02/2022       1,903,310       0.63
           Prestige    Brands   Inc
       863,961                                 4.32%    26/01/2024        870,579      0.29
           Prime   Security    Services    Borrower    LLC
      1,777,793                                  4.32%    02/05/2022       1,792,984       0.60
           ProAmpac    PG Borrower    LLC
       591,485                                 4.95%    20/11/2023        597,217      0.20
           Project    Ruby  Ultimate    Parent   Corp
       203,584                                 5.00%    09/02/2024        205,281      0.07
           Quikrete    Holdings    Inc
       728,467                                 4.32%    15/11/2023        730,827      0.24
           Rackspace     Hosting    Inc
      2,209,583                                  4.38%    03/11/2023       2,211,583       0.74
           Radiate    Holdco   LLC
       932,339                                 0.00%    01/02/2024        923,888      0.31
           Radiate    Holdco   LLC
       825,331                                 4.57%    01/02/2024        820,395      0.27
           Realogy    Group   LLC
       686,188                                 3.82%    20/07/2022        688,871      0.23
           Reynolds    Group   Holdings    Inc
      1,005,908                                  4.32%    05/02/2023       1,011,792       0.34
           Riverbed    Technology     Inc
       917,286                                 4.82%    24/04/2022        904,930      0.30
           RPI  Finance    Trust
       427,825                                 3.69%    27/03/2023        430,180      0.14
           Sally   Holdings    LLC
       335,872                                 4.13%    05/07/2024        335,872      0.11
           Sally   Holdings    LLC
       515,274                                 4.50%    05/07/2024        515,382      0.17
           Scientific     Games   International      Inc
      2,167,145                                  4.70%    14/08/2024       2,187,310       0.73
           Seaworld    Parks   & Entertainment      Inc
      1,609,234                                  4.69%    01/04/2024       1,594,003       0.53
           Sedgwick    Claims   Management     Services    Inc
      1,340,667                                  4.32%    01/03/2021       1,343,181       0.45
           Sedgwick    Claims   Management     Services    Inc
       331,663                                 4.94%    01/03/2021        333,044      0.11
           Sedgwick    Claims   Management     Services    Inc
       233,404                                 7.23%    28/02/2022        235,738      0.08
           Sedgwick    Claims   Management     Services    Inc
       186,213                                 7.32%    28/02/2022        187,842      0.06
           Servicemaster      Co LLC
       750,518                                 4.07%    08/11/2023        754,458      0.25
           SIG  Combibloc     Holdings    SCA
      1,336,249                                  4.57%    11/03/2022       1,344,226       0.45
           Signode    Industrial     Group   Lux  SA
       744,442                                 4.38%    01/05/2021        747,237      0.25
           Sinclair    Television     Group   Inc
      1,349,405                                  0.00%    12/12/2024       1,348,778       0.45
           Solenis    International      LP
       348,327                                 0.00%    31/07/2022        334,394      0.11
           Solenis    International      LP
       798,908                                 4.73%    31/07/2021        802,907      0.27
           Solera   LLC
      1,186,213                                  4.82%    03/03/2023       1,195,359       0.40
           Sophia   LP
      1,807,151                                  4.94%    30/09/2022       1,811,299       0.60
           Sprint   Communications       Inc
      2,045,634                                  4.13%    02/02/2024       2,047,423       0.68
           Staples    Inc
      1,613,929                                  5.49%    12/09/2024       1,585,484       0.53
                                  40/108


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
           Station    Casinos    LLC
      1,429,176                                  4.06%    08/06/2023       1,433,435       0.48
           Surgery    Center   Holdings    Inc
       514,176                                 4.82%    02/09/2024        509,677      0.17
           Switch   Ltd
       195,925                                 3.81%    27/06/2024        196,783      0.07
           Syniverse     Holdings    Inc  Initial    Term  Loan
       581,800                                 4.57%    23/04/2019        573,134      0.19
           Syniverse     Holdings    Inc  Tranche    B Term  Loan
       434,630                                 4.57%    23/04/2019        428,156      0.14
           Talen   Energy   Supply   LLC
       781,200                                 5.57%    15/07/2023        787,629      0.26
      1,371,277     Talen   Energy   Supply   LLC                   5.57%    15/04/2024       1,382,562       0.46
           Team  Health   Holdings    Inc
      1,475,985                                  4.32%    06/02/2024       1,440,938       0.48
           Telenet    Financing     USD  LLC
       799,695                                 0.00%    01/03/2026        803,273      0.27
           Telesat    Canada
      1,054,558                                  4.70%    17/11/2023       1,060,654       0.35
           Tempo   Acquisition      LLC
       823,615                                 4.57%    01/05/2024        821,812      0.27
           TMS  International      Corp
      1,218,751                                  4.47%    14/08/2024       1,223,321       0.41
           Trans   Union   LLC
       990,768                                 3.57%    10/04/2023        995,787      0.33
           Transdigm     Inc
      1,649,429                                  4.36%    09/06/2023       1,653,775       0.55
           Traverse    Midstream     Partners    LLC
       765,258                                 5.85%    27/09/2024        776,450      0.26
           Tricorbraun      Holdings    Inc
       62,032                                5.39%    30/11/2023         61,935      0.02
           Tricorbraun      Holdings    Inc
       614,120                                 5.44%    30/11/2023        613,162      0.20
           Trident    TPI  Holdings    Inc
       528,028                                 4.67%    17/10/2024        531,658      0.18
      2,163,908     Twin  River   Management     Group   Inc                5.19%    10/07/2020       2,195,469       0.73
           United   AirLines    Inc
       796,965                                 3.38%    01/04/2024        799,886      0.27
           Unitymedia     Hessen   GmbH  & Co KG
      1,076,463                                  3.73%    30/09/2025       1,078,890       0.36
           Univar   USA  Inc
       837,255                                 4.07%    01/07/2024        841,140      0.28
           Univision     Communications       Inc
      1,656,372                                  4.32%    15/03/2024       1,653,382       0.55
           UPC  Financing     Partnership
       899,178                                 3.98%    15/01/2026        899,929      0.30
           US Foods   Inc
      1,528,472                                  4.07%    27/06/2023       1,539,118       0.51
           Valeant    Pharmaceuticals       International      Inc
      2,645,969                                  4.94%    01/04/2022       2,686,704       0.89
           Vantiv   LLC
       526,896                                 3.48%    14/10/2023        530,445      0.18
           VF Holding    Corp
       758,211                                 4.82%    30/06/2023        764,978      0.25
           VICI  Properties     1 LLC
       591,800                                 0.00%    20/12/2024        592,826      0.20
           Vistra   Operations     Co LLC
       534,747                                 3.83%    04/08/2023        538,258      0.18
           Vistra   Operations     Co LLC
      3,017,579                                  4.02%    04/08/2023       3,037,389       1.01
           Vistra   Operations     Co LLC
       226,019                                 4.20%    14/12/2023        227,896      0.08
           Wand  Intermediate      I LP
       864,986                                 4.62%    17/09/2021        872,287      0.29
           Wand  Intermediate      I LP
       854,538                                 8.60%    19/09/2022        859,520      0.29
           Welbilt    Inc
       924,920                                 4.32%    03/03/2023        933,402      0.31
           West  Corporation
      1,302,214                                  5.35%    10/10/2024       1,307,364       0.44
           Western    Digital    Corp
       139,947                                 3.57%    29/04/2023        140,611      0.05
           WEX  Inc
      1,185,946                                  4.32%    30/06/2023       1,193,251       0.40
           WideOpenWest      Finance    LLC
      1,167,213                                  4.75%    18/08/2023       1,158,458       0.39
           WMG  Acquisition      Corp
       873,159                                 3.64%    01/11/2023        875,002      0.29
           Wrangler    Buyer   Corp
       451,502                                 4.57%    27/09/2024        455,049      0.15
           Zayo  Group   LLC
       782,397                                 3.80%    19/01/2024        785,910      0.26
           Ziggo   Secured    Finance    Partnership
       770,615                                 3.98%    15/04/2025        765,479      0.25
           米ドル合計                                       232,346,377        77.35
           タームローン合計
                                                  263,592,138        87.75
           投資合計
                                                  292,055,747        97.23
     為替先渡契約      0.02%(2016年12月31日付:0.54%)

                                                 未実現利益
                                                      純資産比率(%)
                                                  米ドル
     為替先渡契約に係る未実現利益合計                                             70,851       0.02
                                  41/108


                                                           EDINET提出書類
                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                  公正価値
                                                      純資産比率(%)
                                                  米ドル
     損益を通じて公正価値評価される金融資産合計                                           292,126,598         97.25
     為替先渡契約      (0.86%)(2016年12月31日付:(12.39%))
                                                 未実現損失
                                                      純資産比率(%)
                                                  米ドル
     為替先渡契約に係る未実現損失合計                                           (2,587,891)         (0.86)
                                                  公正価値
                                                      純資産比率(%)
                                                  米ドル
     損益を通じて公正価値評価される金融負債合計                                           (2,587,891)         (0.86)
     損益を通じて公正価値評価される純金融資産                                           289,538,707         96.39
     その他純資産                                           10,850,460         3.61
     償還可能参加型持分の保有者に帰属する純資産                                           300,389,167         100.00
     マネー・アカウント・マザーファンド

     貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                (平成30年      8月27日現在)         (平成31年      2月26日現在)
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                3,713,588               5,748,586
        特殊債券                                8,074,080               6,042,260
        未収利息                                  21,761               26,841
                                          12,492                  -
        前払費用
                                        11,821,921               11,817,687
        流動資産合計
                                        11,821,921               11,817,687
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払利息                                    10               16
                                            66               44
        その他未払費用
                                            76               60
        流動負債合計
                                            76               60
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                                11,818,305               11,818,305
        剰余金
                                           3,540               △678
          剰余金又は欠損金(△)
                                        11,821,845               11,817,627
        元本等合計
                                        11,821,845               11,817,627
       純資産合計
                                        11,821,921               11,817,687
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針の注記)
                                  42/108





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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                     自  平成30年     8月28日
            項 目
                                     至  平成31年     2月26日
     有価証券の評価基準及び評価方法                  特殊債券は個別法に基づき、以下の通り、原則として時価で評価しております。
                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券

                        金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等の
                       最終相場に基づいて評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券

                        金融商品取引所等に上場されていない有価証券は、原則として金融商品取引業
                       者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の
                       提供する価額または業界団体が公表する売買参考統計値等で評価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券

                        直近の最終相場等によって時価評価することが適当ではないと委託者が判断した
                       場合には、委託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって時価と認める評価
                       額により評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                     (平成30年      8月27日現在)                 (平成31年      2月26日現在)

         項 目
     1.   当計算期間の末日に                          11,818,305口                       11,818,305口
       おける受益権の総数
     2.   「投資信託財産の計         元本の欠損                      ─ 元本の欠損                    678円
       算に関する規則」第
       55条の6第10号に規定
       する額
     3.   1単位当たり純資産の         1口当たり純資産額                   1.0003円    1口当たり純資産額                   0.9999円
       額
                (10,000口当たりの純資産額                  10,003円)    (10,000口当たりの純資産額                   9,999円)
     (金融商品に関する注記)

      Ⅰ.金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     8月28日

            項 目
                                     至  平成31年     2月26日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券
                       投資信託であり、当ファンドの信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して、
                       投資として運用することを目的としております。
                       (1)金融商品の内容
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                                     自  平成30年     8月28日
            項 目
                                     至  平成31年     2月26日
     2.金融商品の内容及び金融商品に係る
                       1)  有価証券
      リスク
                        当ファンドが投資対象とする有価証券は、信託約款で定められており、当計算期
                       間については、特殊債券を組み入れております。
                       2)  デリバティブ取引

                        当ファンドが行うことのできるデリバティブ取引は、信託約款に基づいておりま
                       す。デリバティブ取引は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資すること、な
                       らびに価格変動リスクおよび為替変動リスクの回避を目的としております。
                       3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等

                       (2)金融商品に係るリスク
                        有価証券およびデリバティブ取引等
                        当ファンドが保有する金融商品にかかる主なリスクとしては、株価変動リスク、
                       金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスク
                       があります。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   リスク管理の実効性を高め、またコンプライアンスの徹底を図るために運用部門
                       から独立した組織を設置し、投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況にかかる、信
                       託約款・社内ルール等において定める各種投資制限・リスク指標のモニタリングお
                       よびファンドの運用パフォーマンスの測定・分析・評価についての確認等を行って
                       います。投資リスクや法令・諸規則等の遵守状況等にかかる確認結果等について
                       は、運用評価、リスク管理およびコンプライアンスに関する委員会をそれぞれ設
                       け、報告が義務づけられています。
                        また、とりわけ、市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクの管理体制につい
                       ては、各種リスクごとに管理項目、測定項目、上下限値、管理レベルおよび頻度等
                       を定めて当該リスクの管理を実施しております。当該リスクを管理する部署では、
                       原則として速やかに是正・修正等を行う必要がある状況の場合は、関連する運用グ
                       ループに是正勧告あるいは報告が行われ、当該関連運用グループは、必要な対処の
                       実施あるいは対処方針の決定を行います。その後、当該関連運用グループの対処の
                       実施や対処方針の決定等に関し、必要に応じてリスク管理を行う部署が当該部署の
                       担当役員、当該関連運用グループの担当役員およびリスク管理委員会へ報告を行う
                       体制となっております。
                        なお、他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)を組入れる場
                       合には、当該外部ファンドの運用会社にかかる経営の健全性、運用もしくはリスク
                       管理の適切性も含め、外部ファンドの適格性等に関して、運用委託先を管理する部
                       会にて、定期的に審議する体制となっております。加えて、外部ファンドの組入れ
                       は、原則として、運用実績の優位性、運用会社の信用力・運用体制・資産管理体制
                       の状況を確認の上選定するものとし、また、定性・定量面における評価を継続的に
                       実施し、投資対象としての適格性を判断しております。
     4.金融商品の時価等に関する事項につ                   金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には委
      いての補足説明                 託者としての忠実義務に基づき合理的事由をもって認める評価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提
                       条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。また、デリバティブ取引
                       に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引にかかる市場リス
                       クを示すものではありません。
      Ⅱ.金融商品の時価等に関する事項

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            項 目                               (平成31年      2月26日現在)
     1.  貸借対照表計上額、時価及び差額                  金融商品は、原則として、すべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
                       と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券(特殊債券)
                        「重要な会計方針の注記」に記載しております。
                       (2)  派生商品評価勘定(デリバティブ取引)
                        デリバティブ取引については、「デリバティブ取引に関する注記」に記載してお
                       ります。
                       (3)  コール・ローン、未収入金、未払金等の金銭債権および金銭債務等
                        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該
                       帳簿価額を時価としております。
     (デリバティブ取引に関する注記)

       該当事項はありません。

     (関連当事者との取引に関する注記)


                            自  平成30年     8月28日

                            至  平成31年     2月26日
     市場価格その他当該取引に係る公正な価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行われていないた
     め、該当事項はございません。
     (その他の注記)

                           (平成30年      8月27日現在)

     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                  11,818,305円
     同期中における追加設定元本額                                                       -円
     同期中における一部解約元本額                                                       -円
     平成30年     8月27日現在における元本の内訳
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-03                                                   1,148,878円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-04                                                   1,098,943円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-05                                                    789,240円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06                                                    859,160円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07                                                    459,554円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08                                                    309,704円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09                                                    339,668円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10                                                    359,650円
     三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型                                                    159,852円
     三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型                                                    189,822円
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                           (平成30年      8月27日現在)
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-11                                                    279,728円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-12                                                    429,576円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01                                                    279,722円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02                                                    339,660円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03                                                    439,556円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04                                                    259,741円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05                                                    249,749円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06                                                    309,689円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07                                                    529,467円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08                                                    169,827円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-09                                                    719,276円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10                                                    469,525円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11                                                    109,885円
     USエクイティ・プレミアム・インカム(毎月決算型)                                                    439,554円
     USエクイティ・プレミアム・インカム(年1回決算型)                                                     89,904円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12                                                    329,665円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01                                                     29,964円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02                                                     69,924円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03                                                    279,714円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-04                                                    129,864円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05                                                    149,844円
     合計                                                  11,818,305円
                           (平成31年      2月26日現在)


     開示対象ファンドの
     期首における当該親投資信託の元本額                                                  11,818,305円
     同期中における追加設定元本額                                                       -円
     同期中における一部解約元本額                                                       -円
     平成31年     2月26日現在における元本の内訳
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-03                                                   1,148,878円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-04                                                   1,098,943円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-05                                                    789,240円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-06                                                    859,160円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-07                                                    459,554円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-08                                                    309,704円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-09                                                    339,668円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-10                                                    359,650円
     三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)毎月決算型                                                    159,852円
     三井住友・バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型                                                    189,822円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-11                                                    279,728円
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                           (平成31年      2月26日現在)
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)13-12                                                    429,576円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-01                                                    279,722円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-02                                                    339,660円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-03                                                    439,556円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-04                                                    259,741円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-05                                                    249,749円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-06                                                    309,689円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-07                                                    529,467円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08                                                    169,827円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-09                                                    719,276円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-10                                                    469,525円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-11                                                    109,885円
     USエクイティ・プレミアム・インカム(毎月決算型)                                                    439,554円
     USエクイティ・プレミアム・インカム(年1回決算型)                                                     89,904円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-12                                                    329,665円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-01                                                     29,964円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-02                                                     69,924円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-03                                                    279,714円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-04                                                    129,864円
     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)15-05                                                    149,844円
     合計                                                  11,818,305円
     附属明細表

      ①有価証券明細表

      (a)株式

       該当事項はありません。

      (b)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

         種類               銘  柄                券面総額           評価額        備考

        特殊債券       第95回政府保証日本高速道路保有・債務返済                           2,000,000           2,020,560
               機構債券
               第3回政府保証地方公共団体金融機構債券                           2,000,000           2,014,380
               第8回政府保証地方公営企業等金融機構債券                           2,000,000           2,007,320
                    合計                      6,000,000           6,042,260
      ②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

       該当事項はありません。

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     2【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

     日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08

                                    2019年    3月29日現在

     Ⅰ 資産総額                                396,468,272      円 

     Ⅱ 負債総額                                  195,504    円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                396,272,768      円 
     Ⅳ 発行済口数                                401,750,000      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.9864   円 
       (1万口当たり純資産額)                                  (9,864    円)
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

       ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の

       規定により主務大臣の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振
       替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振
       替受益権を表示する受益証券は発行されません。
      イ 名義書換

        該当事項はありません。
      ロ 受益者名簿
        作成しません。
      ハ 受益者に対する特典
        ありません。
      ニ 受益権の譲渡および譲渡制限等
      (イ)受益権の譲渡
        a.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
           記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
        b.上記aの申請のある場合には、上記aの振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受
           益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
           に記載または記録するものとします。ただし、上記aの振替機関等が振替先口座を開設したも
           のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
           位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
           載または記録が行われるよう通知するものとします。
        c.上記aの振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録
           されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異な
           る場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したと
           きは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
      (ロ)受益権の譲渡制限および譲渡の対抗要件
         譲渡制限はありません。ただし、受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなけれ
         ば、委託会社および受託会社に対抗することができません。
      ホ 償還金
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        償還金は、原則として、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
        者に支払います。
      ヘ 質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
        い、一部解約の実行の請求の受付け、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定
        によるほか、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

       (2019年4月1日現在)

       イ 資本金の額および株式数
         資本金の額                 20億円
         会社が発行する株式の総数                 60,000,000株
         発行済株式総数                 33,870,060株
       ロ 最近5年間における資本金の額の増減

         該当ありません。
       ハ 会社の機構

         委託会社の取締役は8名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
         使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
         もって行い、累積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
         終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
         の満了する時までとします。
         委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
         取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。
         また、取締役会の決議によって、取締役社長を1名選定し、必要に応じて取締役会長1名を選定
         することができます。
       ニ 投資信託の運用の流れ

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     2【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託
       の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
       言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
       行っています。
       委託会社は、2019年4月1日に大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三井住友DSアセッ

       トマネジメント株式会社に変更しました。
       2019年3月29日現在           における三井住友アセットマネジメント株式会社が                             運用を行っている投資信託

       (親投資信託は除きます)は、以下の通りです。
                                   本 数    (本)          純資産総額      (円)
              追加型株式投資信託

                                           467       5,759,755,732,324
              単位型株式投資信託

                                            92       523,512,840,677
             追加型公社債投資信託                               1       28,812,487,686

             単位型公社債投資信託

                                           115        311,786,512,725
                  合 計

                                           675       6,623,867,573,412
       (ご参考)

       2019年3月29日現在における大和住銀投信投資顧問株式会社が運用を行っている投資信託(親投資信
       託は除きます)は、以下の通りです。
                                   本 数    (本)          純資産総額      (円)
              追加型株式投資信託                             309       2,926,233,606,958

              単位型株式投資信託                              21        57,872,142,748

             追加型公社債投資信託

                                             -                -
             単位型公社債投資信託                               72        250,140,415,808

                  合 計                          402       3,234,246,165,514

     3【委託会社等の経理状況】


      1 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第

       59号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に
       関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
       52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定により、「金融商品取引業等に関する内
       閣府令」(平成19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
      2 当社は、第33期(平成29年4月1日から平成30年3月31日まで)の財務諸表については、金融商品

       取引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任                             あずさ監査法人の監査を受けており、第34期中
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       間会計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)の中間財務諸表については、金融商品取
       引法第193条の2第1項の規定に基づき、有限責任                            あずさ監査法人の中間監査を受けております。
       三井住友アセットマネジメント株式会社は、2019年4月1日に大和住銀投信投資顧問株式会社と合併

      し、商号を三井住友DSアセットマネジメント株式会社に変更しました。
      委託会社の財務諸表及び中間財務諸表に続き、大和住銀投信投資顧問株式会社の第46期事業年度の財務
       諸表及び第47期中間会計期間の中間財務諸表を参考情報として記載しております。
     (1)【貸借対照表】

                                                     (単位:千円)

                                  前事業年度                当事業年度
                               (平成29年3月31日)                (平成30年3月31日)
     資産の部
       流動資産
        現金及び預金                              13,279,384                20,873,870
        顧客分別金信託                                 20,008                20,010
        前払費用                                351,526                402,249
        未収入金                                 40,544                39,030
        未収委託者報酬                               5,511,715                6,332,203
        未収運用受託報酬                               1,297,104                1,725,215
        未収投資助言報酬                                343,523                316,407
        未収収益                                 20,789                50,321
        繰延税金資産                                482,535                715,988
        その他の流動資産                                  5,560               10,891
       流動資産合計
                                      21,352,691                30,486,188
       固定資産
        有形固定資産                  ※1
         建物                               198,767                185,371
         器具備品                               261,096                300,694
        有形固定資産合計
                                        459,864                486,065
        無形固定資産
         ソフトウェア                               493,806                409,765
         ソフトウェア仮勘定                               141,025                 5,755
         電話加入権                                  68                56
         商標権                                   3                -
        無形固定資産合計
                                        634,903                415,576
        投資その他の資産
         投資有価証券                             12,098,372                10,616,594
         関係会社株式                             10,412,523                10,412,523
         長期差入保証金                               677,681                658,505
         長期前払費用                                61,282                69,423
         会員権                                7,819                7,819
         繰延税金資産                               871,577                678,459
        投資その他の資産合計
                                      24,129,257                22,443,325
       固定資産合計
                                      25,224,025                23,344,968
       資産合計
                                      46,576,717                53,831,157
                                                     (単位:千円)

                                  前事業年度                当事業年度
                               (平成29年3月31日)                (平成30年3月31日)
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     負債の部
      流動負債
        顧客からの預り金                                   304                 84
        その他の預り金                                 80,380                92,326
        未払金
         未払収益分配金                                  655                649
         未払償還金                               140,124                137,522
         未払手数料                              2,424,318                2,783,763
         その他未払金                                52,903               236,739
        未払費用                               2,564,625                3,433,641
        未払消費税等                                160,571                547,706
        未払法人税等                                661,467               1,785,341
        賞与引当金                               1,001,068                1,507,256
                                           445               1,408
        その他の流動負債
                                       7,086,864               10,526,438
      流動負債合計
      固定負債
        退職給付引当金                               3,177,131                3,319,830
        賞与引当金                                 40,167                99,721
        その他の固定負債                                  2,174                3,363
                                       3,219,473                3,422,915
      固定負債合計
                                      10,306,337                13,949,354
      負債合計
     純資産の部

       株主資本
        資本金                               2,000,000                2,000,000
        資本剰余金
                                       8,628,984                8,628,984
         資本準備金
                                       8,628,984                8,628,984
        資本剰余金合計
        利益剰余金
         利益準備金                               284,245                284,245
         その他利益剰余金
          配当準備積立金                              60,000                60,000
          別途積立金                             1,476,959                1,476,959
                                      23,493,074                26,561,078
          繰越利益剰余金
                                      25,314,279                28,382,283
        利益剰余金合計
                                      35,943,263                39,011,267
       株主資本計
       評価・換算差額等
                                        327,116                870,535
        その他有価証券評価差額金
                                        327,116                870,535
       評価・換算差額等合計
                                      36,270,379                39,881,802
       純資産合計
                                      46,576,717                53,831,157
       負債・純資産合計
     (2)【損益計算書】

                                                    (単位:千円)

                                  前事業年度                当事業年度
                              (自 平成28年4月           1日     (自 平成29年4月           1日
                               至 平成29年3月31日)                至 平成30年3月31日)
     営業収益
      委託者報酬                                31,628,014                36,538,981
      運用受託報酬                                5,649,190                8,362,118
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      投資助言報酬                                1,726,511                1,440,233
      その他営業収益
        情報提供コンサルタント
        業務報酬                                 5,000                5,000
        サービス支援手数料                                 61,268               128,324
                                         54,261                55,820
        その他
     営業収益計                                 39,124,246                46,530,479
     営業費用
      支払手数料                                14,908,517                16,961,384
      広告宣伝費                                 366,227                353,971
      公告費                                   1,140                1,140
      調査費
        調査費                               1,325,978                1,654,233
        委託調査費                               4,343,104                5,972,473
      営業雑経費
        通信費                                 46,030                40,066
        印刷費                                338,254                339,048
        協会費                                 21,669                   -
        諸会費                                 20,054                45,465
        情報機器関連費                               2,516,497                2,582,734
        販売促進費                                 24,896                34,333
                                        149,177                136,669
        その他
     営業費用合計                                 24,061,549                28,121,520
     一般管理費
      給料
        役員報酬                                225,885                196,529
        給料・手当                               6,121,741                6,190,716
        賞与                                610,533                601,375
        賞与引当金繰入額                                989,925               1,566,810
      交際費                                  23,136                25,709
      事務委託費                                 317,928                256,413
      旅費交通費                                 229,248                220,569
      租税公課                                 268,527                282,036
      不動産賃借料                                 622,662                654,286
      退職給付費用                                 423,954                419,884
      固定資産減価償却費                                 384,068                329,756
                                        335,840                285,490
      諸経費
                                      10,553,451                11,029,580
     一般管理費合計
                                       4,509,246                7,379,378
     営業利益
     営業外収益
      受取配当金                   ※1               106,651                 51,335
      受取利息                   ※1                 745                520
      時効成立分配金・償還金                                   1,721                2,622
      原稿・講演料                                   1,474                 894
                                         12,592                10,669
      雑収入
     営業外収益合計                                   123,184                 66,042
     営業外費用
      為替差損                                   9,737                5,125
                                         1,084                 913
      雑損失
                                         10,821                 6,038
     営業外費用合計
                                       4,621,608                7,439,383
     経常利益
     特別利益
      投資有価証券償還益                                 353,462                 61,842
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                                         2,579               30,980
      投資有価証券売却益
     特別利益合計                                   356,041                 92,822
     特別損失
      固定資産除却損                   ※2                8,157               354,695
      投資有価証券償還損                                  43,644               141,666
      投資有価証券売却損                                  15,012                 9,634
      ゴルフ会員権売却損                                   3,894                  -
                                         21,175                   -
      事務所移転費用
                                         91,884               505,996
     特別損失合計
                                       4,885,765                7,026,209
     税引前当期純利益
                                       1,391,996                2,350,891
     法人税、住民税及び事業税
                                       △  25,454             △  280,166
     法人税等調整額
                                       1,366,541                2,070,725
     法人税等合計
                                       3,519,223                4,955,483
     当期純利益
     (3)【株主資本等変動計算書】

     前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

                                                      (単位:千円)

                                    株主資本
                      資本剰余金                  利益剰余金
                                      その他利益剰余金
                                                        株主資本
               資本金
                        資本剰余金                         利益剰余金
                                                         合計
                   資本準備金          利益準備金
                                  配当準備          繰越利益
                         合計                         合計
                                       別途積立金
                                  積立金          剰余金
     当期首残高          2,000,000     8,628,984     8,628,984      284,245     60,000    1,476,959     21,984,811      23,806,015      34,434,999

     当期変動額
                                            △ 2,010,960     △ 2,010,960    △ 2,010,960
      剰余金の配当
      当期純利益                                       3,519,223      3,519,223      3,519,223
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計             -     -     -     -     -     -   1,508,263      1,508,263      1,508,263
     当期末残高          2,000,000     8,628,984     8,628,984      284,245     60,000    1,476,959     23,493,074      25,314,279      35,943,263
                 評価・換算差額等

                            純資産合計

               その他有価証券      評価・換算差
                評価差額金      額等合計
     当期首残高             517,775      517,775      34,952,774

     当期変動額
                            △ 2,010,960
      剰余金の配当
      当期純利益                       3,519,223
      株主資本以外の項目の
                 △ 190,658    △ 190,658      △ 190,658
      当期変動額(純額)
                 △ 190,658    △ 190,658
     当期変動額合計                         1,317,604
     当期末残高             327,116      327,116      36,270,379
     当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

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                                                      (単位:千円)
                                    株主資本
                      資本剰余金                  利益剰余金
                                      その他利益剰余金
                                                        株主資本
               資本金
                        資本剰余金                         利益剰余金
                                                         合計
                   資本準備金          利益準備金
                                  配当準備          繰越利益
                          合計                         合計
                                       別途積立金
                                   積立金          剰余金
     当期首残高          2,000,000     8,628,984     8,628,984      284,245     60,000    1,476,959     23,493,074      25,314,279      35,943,263
     当期変動額
                                            △ 1,887,480     △ 1,887,480     △ 1,887,480
      剰余金の配当
      当期純利益                                       4,955,483      4,955,483      4,955,483
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計             -     -     -     -     -     -   3,068,003      3,068,003      3,068,003
     当期末残高          2,000,000     8,628,984     8,628,984      284,245     60,000    1,476,959     26,561,078      28,382,283      39,011,267
                 評価・換算差額等

                            純資産合計

               その他有価証券      評価・換算差
                評価差額金      額等合計
     当期首残高             327,116      327,116     36,270,379

     当期変動額
                            △ 1,887,480
      剰余金の配当
      当期純利益                       4,955,483
      株主資本以外の項目の
                  543,419      543,419       543,419
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計             543,419      543,419      3,611,423
     当期末残高             870,535      870,535     39,881,802
     [注記事項]

     (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)満期保有目的の債券
        償却原価法
      (2)子会社株式及び関連会社株式

        移動平均法による原価法
      (3)その他有価証券

       時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法
        (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
       時価のないもの
        移動平均法による原価法
     2.固定資産の減価償却の方法

      (1)有形固定資産
        定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設
       備については、定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物             3~50年
         器具備品           3~20年
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      (2)無形固定資産

        定額法によっております。
        なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっておりま
       す。
     3.引当金の計上基準

      (1)賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
      (2)退職給付引当金

        従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算
       定式基準によっております。
       ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
        過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
        数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
     4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理
        消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
     (貸借対照表関係)

     ※1 有形固定資産の減価償却累計額
                            前事業年度                    当事業年度
                          (平成29年3月31日)                    (平成30年3月31日)
        建物                   291,976    千円               312,784千円
        器具備品                                      768,929千円
                           651,918千円
     2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。

       当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                            前事業年度                   当事業年度
                          (平成29年3月31日)                   (平成30年3月31日)
        当座借越極度額の総額                  10,000,000千円                   10,000,000千円
        借入実行残高                      -千円                       -千円
                          10,000,000千円                    10,000,000千円
        差引額
     3 保証債務

        当社は、子会社であるSumitomo                Mitsui    Asset   Management(New        York)Inc.における賃貸借契約に係る賃借料に対
       し、平成35年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
                            前事業年度                   当事業年度
                          (平成29年3月31日)                   (平成30年3月31日)
        Sumitomo     Mitsui    Asset            256,031千円                   204,923千円
        Management      (New   York)
        Inc.
     (損益計算書関係)

     ※1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
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                            前事業年度                    当事業年度
                         (自   平成28年4月       1日          (自   平成29年4月       1日
                          至  平成29年3月31日)                  至  平成30年3月31日)
                                                  -  千円
        受取配当金                     106,640千円
        受取利息                       18千円                   -  千円
     ※2 固定資産除却損

                            前事業年度                    当事業年度
                        (自   平成28年4月       1日          (自   平成29年4月       1日
                          至  平成29年3月31日)                  至  平成30年3月31日)
        建物                     6,952千円                     -  千円
        器具備品                     1,204千円
                                                  0 千円
        ソフトウェア                      -  千円
                                                9,000千円
        ソフトウェア仮勘定
                              -  千円
                                               345,695千円
     (株主資本等変動計算書関係)

     前事業年度(自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)
      1.発行済株式数に関する事項
                     当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
           普通株式              17,640株              -          -       17,640株
      2.剰余金の配当に関する事項

       (1)配当金支払額等
                             配当金の総額         一株当たり
            決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                                 (千円)     配当額(円)
        平成28年6月27日                                      平成28年        平成28年
                     普通株式          2,010,960         114,000
          定時株主総会                                     3月31日        6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

         平成29年6月27日開催の第32回定時株主総会において次の通り付議いたします。
                                配当金の総額         一株当たり
           決議       株式の種類       配当の原資                        基準日      効力発生日
                                    (千円)     配当額(円)
        平成29年6月27日                                        平成29年       平成29年
                   普通株式      利益剰余金
                                 1,887,480         107,000
         定時株主総会                                       3月31日       6月28日
     当事業年度(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)

      1.発行済株式数に関する事項
                     当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
           普通株式              17,640株              -          -       17,640株
      2.剰余金の配当に関する事項

       (1)配当金支払額等
                             配当金の総額         一株当たり
            決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                                 (千円)     配当額(円)
        平成29年6月27日                                      平成29年        平成29年
                     普通株式          1,887,480         107,000
          定時株主総会                                     3月31日        6月28日
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

         平成30年6月26日開催の第33回定時株主総会において次の通り付議いたします。
                                配当金の総額         一株当たり
            決議       株式の種類       配当の原資                        基準日      効力発生日
                                    (千円)     配当額(円)
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        平成30年6月26日                                        平成30年       平成30年
                   普通株式      利益剰余金
                                 2,822,400         160,000
          定時株主総会                                       3月31日       6月27日
     (リース取引関係)

     オペレーティング・リース取引
      (借主側)
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                     (単位:千円)
                         前事業年度                      当事業年度
                       (平成29年3月31日)                      (平成30年3月31日)
         1年以内                       626,698                      208,187
         1年超                       191,491                      42,916
         合計                       818,190                      251,104
     (金融商品関係)

     1.金融商品の状況に関する事項
      (1)金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
        期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
        運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク

         営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
        は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
        ため、リスクは僅少となっています。
         投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
        リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式及び50%
        出資した関連会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契
        約に関連する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されています。
         営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
      (3)金融商品に係るリスク管理体制

       ①信用リスクの管理
         当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
        とともに、その状況について取締役会に報告しています。
         投資有価証券、子会社株式及び関連会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程
        に従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
         長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
        管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
       ②市場リスクの管理
         投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
        について管理を、企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己
        査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
         なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
        おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
        格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
        としています。
      (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

         金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がな
        い場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているた
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        め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と
       認められるものは、次表には含まれていません((注2)参照)。
      前事業年度(平成29年3月31日)

                                                     (単位:千円)
                        貸借対照表計上額                 時価             差額
     (1)現金及び預金                        13,279,384             13,279,384                -
     (2)顧客分別金信託                          20,008             20,008              -
     (3)未収委託者報酬                        5,511,715             5,511,715                -
     (4)未収運用受託報酬                        1,297,104             1,297,104                -
     (5)未収投資助言報酬                          343,523             343,523               -
     (6)投資有価証券
      ①その他有価証券                       12,098,074             12,098,074                -
     (7)長期差入保証金                          677,681             677,681               -
           資産計                  33,227,492             33,227,492                -
     (1)顧客からの預り金                            304             304             -
     (2)未払手数料                        2,424,318             2,424,318                -
           負債計                   2,424,622             2,424,622                -
      当事業年度(平成30年3月31日)

                                                     (単位:千円)
                        貸借対照表計上額                 時価             差額
     (1)現金及び預金                        20,873,870             20,873,870                -
     (2)顧客分別金信託                          20,010             20,010              -
     (3)未収委託者報酬                        6,332,203             6,332,203                -
     (4)未収運用受託報酬                        1,725,215             1,725,215                -
     (5)未収投資助言報酬                          316,407             316,407               -
     (6)投資有価証券
      ①その他有価証券                       10,616,296             10,616,296                -
     (7)長期差入保証金                          658,505             658,505               -
           資産計                  40,542,507             40,542,507                -
     (1)顧客からの預り金                            84             84            -
     (2)未払手数料                        2,783,763             2,783,763                -
           負債計                   2,783,847             2,783,847                -
       (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

        資 産
         (1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬、及び(5)未収投資助言報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
         (6)投資有価証券
           これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
          ている基準価格によっております。
         (7)長期差入保証金
           これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
          額によっています。
        負 債

         (1)顧客からの預り金、(2)未払手数料
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           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
       (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                        (単位:千円)
                          前事業年度            当事業年度
                       (平成29年3月31日)            (平成30年3月31日)
        その他有価証券
         非上場株式                       298            298
              合計                   298            298
        子会社株式及び関連会社株式
         非上場株式                   10,412,523            10,412,523
              合計               10,412,523            10,412,523
        その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
       その他有価証券」には含めておりません。
        子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
       ることから、時価開示の対象とはしておりません。
       (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度(平成29年3月31日)
                                                     (単位:千円)
           区分            1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                   13,279,384               -          -          -
     顧客分別金信託                     20,008            -          -          -
     未収委託者報酬                   5,511,715              -          -          -
     未収運用受託報酬                   1,297,104              -          -          -
     未収投資助言報酬                    343,523             -          -          -
     長期差入保証金                     31,201          646,480             -          -
           合計             20,482,937            646,480             -          -
      当事業年度(平成30年3月31日)

                                                     (単位:千円)
           区分            1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内            10年超
     現金及び預金                   20,873,870              -          -          -
     顧客分別金信託                     20,010            -          -          -
     未収委託者報酬                   6,332,203              -          -          -
     未収運用受託報酬                   1,725,215              -          -          -
     未収投資助言報酬                    316,407             -          -          -
     長期差入保証金                    602,360           56,144             -          -
           合計             29,870,067            56,144             -          -
     (有価証券関係)

     1.子会社株式及び関連会社株式
     前事業年度(平成29年3月31日)
       子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式10,412,523千円)は、市場価格がなく、時価を把握
      することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     当事業年度(平成30年3月31日)

       子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式10,412,523千円)は、市場価格がなく、時価を把握
      することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     2.その他有価証券

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     前事業年度(平成29年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
     (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
       投資信託等                            4,921,829          4,267,927           653,902
                 小計                   4,921,829          4,267,927           653,902
     (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
       投資信託等                            7,176,244          7,358,662          △182,417
                 小計                   7,176,244          7,358,662          △182,417
                 合計                  12,098,074          11,626,589           471,485
     (注)非上場株式等(貸借対照表計上額 298千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
        められることから、記載しておりません。
     当事業年度(平成30年3月31日)

                                                     (単位:千円)
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
     (1)貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
       投資信託等                            7,366,669          6,046,232          1,320,437
                 小計                   7,366,669          6,046,232          1,320,437
     (2)貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
       投資信託等                            3,249,626          3,315,328          △65,701
                 小計                   3,249,626          3,315,328          △65,701
                 合計                  10,616,296           9,361,560          1,254,735
     (注)非上場株式等(貸借対照表計上額 298千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
        められることから、記載しておりません。
     3.事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度(自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)
                                (単位:千円)
         売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             228,204            2,579           15,012
     当事業年度(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)

                                (単位:千円)
         売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             532,099            30,980           9,634
     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
      金制度を設けております。
     2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                     (単位:千円)
                                   前事業年度               当事業年度
                               (自   平成28年4月       1日      (自   平成29年4月1        日
                                至  平成29年3月31日)             至  平成30年3月31日)
        退職給付債務の期首残高                                3,028,212               3,177,131
         勤務費用                                280,524               285,715
         利息費用                                   -             2,922
         数理計算上の差異の発生額                                △15,494               △51,212
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         退職給付の支払額                               △116,111                △94,727
        退職給付債務の期末残高                                3,177,131               3,319,830
      (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                     (単位:千円)
                                   前事業年度               当事業年度
                                (平成29年3月31日)               (平成30年3月31日)
        非積立型制度の退職給付債務                                3,177,131               3,319,830
        未認識数理計算上の差異                                    -               -
        未認識過去勤務費用                                    -               -
        退職給付引当金                                3,177,131               3,319,830
      (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                     (単位:千円)
                                   前事業年度               当事業年度
                               (自   平成28年4月       1日      (自   平成29年4月       1日
                                至  平成29年3月31日)             至  平成30年3月31日)
        勤務費用                                 280,524               285,715
        利息費用                                    -             2,922
        数理計算上の差異の費用処理額                                 △15,494               △51,212
        その他                                 158,924               182,458
        確定給付制度に係る退職給付費用                                 423,954               419,884
       (注)その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制
          度適用による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額になります。
      (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
                                    前事業年度              当事業年度
                                (自   平成28年4月       1日     (自   平成29年4月       1日
                                 至  平成29年3月31日)             至  平成30年3月31日)
        割引率                                  0.092%              0.000%
     3.確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度137,310千円、当事業年度147,195千円であります。
     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                              (単位:千円)
                              前事業年度              当事業年度
                            (平成29年3月31日)              (平成30年3月31日)
     流動の部
     繰延税金資産
      賞与引当金                           308,929              461,521
      調査費                           79,381              90,509
      未払金                           45,745              59,821
      未払事業税                           46,406             102,103
                                  2,071              2,032
      その他
     繰延税金資産合計                            482,535              715,988
     固定の部

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     繰延税金資産
      退職給付引当金                           972,837             1,016,532
      ソフトウェア償却                           18,718              11,289
      賞与引当金                           12,299              30,534
      投資有価証券評価損                             95              95
                                 14,592              6,805
      その他
     繰延税金資産小計
                               1,018,544              1,065,256
                                △2,597              △2,597
     評価性引当額
     繰延税金資産合計
                               1,015,946              1,062,659
     繰延税金負債
                                144,368              384,200
      その他有価証券評価差額金
     繰延税金負債合計                            144,368              384,200

     繰延税金資産の純額                           1,354,113              1,394,447

      2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主

      要な項目別の内訳
                                前事業年度            当事業年度
                             (平成29年3月31日)            (平成30年3月31日)
       法定実効税率
                                   30.8%            30.8%
       (調整)
        評価性引当額の増減                          △0.1             -
        交際費等永久に損金に算入されない項目                           0.2            0.2
        受取配当等永久に益金に算入されない項目                          △0.8             -
        住民税均等割等                           0.1            0.1
        所得税額控除による税額控除                          △2.2            △1.9
        その他                          △0.0             0.1
       税効果会計適用後の法人税等の負担率                            27.9            29.4

     (セグメント情報等)

     前事業年度(自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)
     1.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
     2.関連情報

      (1)製品及びサービスごとの情報
                                             (単位:千円)
             委託者報酬        運用受託報酬        投資助言報酬         その他        合計
     外部顧客へ
              31,628,014         5,649,190        1,726,511        120,529       39,124,246
     の営業収益
                                  65/108


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      (2)地域ごとの情報 

       ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
        記載を省略しております。
       ②有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
        固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報 

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
     4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
     5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
     当事業年度(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)

     1.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
     2.関連情報

      (1)製品及びサービスごとの情報
                                             (単位:千円)
              委託者報酬        運用受託報酬        投資助言報酬         その他        合計
     外部顧客への
               36,538,981         8,362,118        1,440,233        189,145      46,530,479
      営業収益
      (2)地域ごとの情報 

       ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収益の
        記載を省略しております。
       ②有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの有形
        固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報 

         外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
     4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

                                  66/108

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       該当事項はありません。
     5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
     (関連当事者情報)

     前事業年度(自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)
     1.関連当事者との取引
      (1)子会社及び関連会社等
                                                     (単位:千円)
                             事業の     議決権等     関連当
         会社等の名称又は氏              資本金、出資                    取引の              期末残
      種類             所在地           内容又    の所有(被所      事者と        取引金額      科目
             名           金又は基金                    内容               高
                             は 職業    有)割合     の関係
                                     %  投信の助
         SumitomoMitsui               5,000,000
                   Hong
                             投資運      (所有)    言業務    剰余金
     子会社    AssetManagement               (ホンコン                         106,640     -    -
                              用業      直接100    役員の    の配当
                   Kong
         (HongKong)Limited                 ドル)
                                        兼任
      (注)取引条件及び取引条件の決定方針等
         受取配当金については、剰余金の分配可能額を基礎とした一定の基準に基づき合理的に決定しております。
      (2)兄弟会社等

                                                      (単位:千円)
                          事業の    議決権等の
         会社等の名          資本金、出資金                関連当事者
      種類         所在地           内容又    所有(被所           取引の内容      取引金額      科目    期末残高
         称又は氏名           又は基金                との関係
                          は職業     有)割合
     親会社                            %  投信の販売
         ㈱三井住友      東京都  千                        委託販売            未払
     の子会               1,770,996,505      銀行業           委託           2,737,677          489,567
         銀行      代田区                           手数料           手数料
                                -
      社                             役員の兼任
     親会社                            %
         SMBC日興証      東京都  千                   投信の  販売   委託販売            未払
     の子会               10,000,000      証券業                     5,485,934          862,697
         券㈱      代田区                      委託     手数料           手数料
                                -
      社
     (注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
        3.㈱三井住友銀行の属性が、平成28年7月29日付けで、「その他の関係会社」より「親会社」、平成28年10月1日付けで「親会
         社」より「親会社の子会社」に異動となりました。なお、取引金額の中には、「その他の関係会社」及び「親会社」であった
         期間の取引金額が含まれております。
        4.SMBC日興証券㈱の属性が、平成28年10月1日付けで、「その他の関係会社の子会社」より「親会社の子会社」に異動となりまし
          た。
       なお、取引金額の中には、「その他の関係会社の子会社」であった期間の取引金額が含まれております。
     2.親会社に関する注記

       株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
     当事業年度(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)

     1.関連当事者との取引
      (1)兄弟会社等
                                                    (単位:千円)
                   資本金、出資       事業の    議決権等     関連当事
         会社等の名                               取引の内
      種類         所在地      金     内容又    の所有(被     者との関           取引金額      科目    期末残高
         称又は氏名                                容
                   又は基金      は職業    所有)割合      係
     親会社         東京都                  %  投信の販売
         ㈱三井住友                               委託販売            未払
     の子会         千代田     1,770,996,505      銀行業          委託          2,761,066          429,436
         銀行                               手数料           手数料
                               -
      社        区                    役員の兼任
                                  67/108


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                %  投信の販売
     親会社         東京都
                                   委託
         SMBC日興証                               委託販売            未払
     の子会         千代田      10,000,000     証券業                    5,685,815          953,752
                               -
                                  役 員 の
         券㈱                               手数料           手数料
      社        区
                                   兼 任
     (注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
     2.親会社に関する注記
      株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
     (1株当たり情報)

                                 前事業年度                当事業年度
                              (自   平成28年4月       1日       (自   平成29年4月       1日
                               至  平成29年3月31日)              至  平成30年3月31日)
     1株当たり純資産額                             2,056,143.98円                2,260,873.18円
     1株当たり当期純利益金額                              199,502.47円                280,923.11円
     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前事業年度                当事業年度
                              (自   平成28年4月       1日       (自   平成29年4月       1日
                               至  平成29年3月31日)              至  平成30年3月31日)
     1株当たり当期純利益金額
      当期純利益(千円)                              3,519,223                4,955,483
      普通株主に帰属しない金額(千円)                                  -                -
      普通株式に係る当期純利益金額(千円)                              3,519,223                4,955,483
      期中平均株式数(株)                               17,640                17,640
     (重要な後発事象)

     前事業年度(自       平成28年4月1日         至  平成29年3月31日)
      該当事項はありません。
     当事業年度(自       平成29年4月1日         至  平成30年3月31日)

      当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する主要株主間での基本合意について
       平成30年5月11日付で当社及び大和住銀投信投資顧問株式会社の主要株主である株式会社三井住友フィナンシャルグ
      ループ、株式会社大和証券グループ本社、三井住友海上火災保険株式会社及び住友生命保険相互会社が、当社と大和住銀
      投信投資顧問株式会社との合併に関する基本合意書を締結しました。
     中間財務諸表

     (1)中間貸借対照表

                                                   (単位:千円)
                                          第34期中間会計期間
                                         (平成30年9月30日)
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金                                             19,085,678
       顧客分別金信託                                                20,010
       前払費用                                               414,616
       未収委託者報酬                                              7,225,367
       未収運用受託報酬                                              1,541,190
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       未収投資助言報酬                                               306,565
       未収収益                                                51,614
                                                     53,465
       その他
                                                   28,698,508
       流動資産合計
      固定資産
       有形固定資産                            ※1                   508,186
       無形固定資産                                               437,397
       投資その他の資産
        投資有価証券                                              9,519,317
        関係会社株式                                             10,412,523
        繰延税金資産                                              1,364,662
                                                   1,500,406
        その他
                                                   22,796,910
        投資その他の資産合計
                                                   23,742,493
       固定資産合計
                                                   52,441,002
      資産合計
     負債の部

      流動負債
       顧客からの預り金                                                  649
       その他の預り金                                               116,730
       未払金                                              3,491,463
       未払費用                                              3,428,351
       未払法人税等
                                                   1,080,277
       前受収益                                                8,509
       賞与引当金                                              1,233,571
                                                    228,340
       その他                            ※2
                                                   9,587,893
       流動負債合計
      固定負債
       退職給付引当金                                              3,435,254
       賞与引当金                                                41,631
                                                      1,383
       その他
                                                   3,478,268
       固定負債合計
                                                   13,066,162
      負債合計
     純資産の部

      株主資本
       資本金                                              2,000,000
       資本剰余金
                                                   8,628,984
        資本準備金
                                                   8,628,984
        資本剰余金合計 
       利益剰余金
        利益準備金                                               284,245
        その他利益剰余金
         配当準備積立金                                                60,000
         別途積立金                                              1,476,959
                                                   26,222,740
         繰越利益剰余金
                                                   28,043,944
        利益剰余金合計
                                  69/108


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                   38,672,928
       株主資本合計
      評価・換算差額等
                                                    701,911
       その他有価証券評価差額金
                                                    701,911
       評価・換算差額等合計
                                                   39,374,840
      純資産合計
                                                   52,441,002
     負債純資産合計
     (2)中間損益計算書


                                                   (単位:千円)
                                         第34期中間会計期間
                                       (自 平成30年4月1日
                                         至 平成30年9月30日)
         営業収益
          委託者報酬                                          20,003,107
          運用受託報酬                                           3,216,910
          投資助言報酬                                            696,543
          その他の営業収益                                            117,677
         営業収益計                                          24,034,239
         営業費用
                                                   15,495,987
                                                   5,200,633
         一般管理費                  ※1
         営業利益                                           3,337,618
         営業外収益
                           ※2
                                                     13,622
                                                     10,296
         営業外費用                  ※3
         経常利益                                           3,340,944
         特別利益                  ※4
                                                     293,441
                                                     35,355
         特別損失                  ※5
         税引前中間純利益                                           3,599,031
         法人税、住民税及び事業税                                           1,010,764
                                                     104,205
         法人税等調整額
         法人税等合計                                           1,114,969
         中間純利益                                           2,484,061
     (3)中間株主資本等変動計算書


     第34期中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)

                                                       (単位:千円)
                                    株主資本
                      資本剰余金                  利益剰余金
                                      その他利益剰余金
                資本金                                        株主資本合計
                        資本剰余金
                                                  利益剰余金
                    資本準備金         利益準備金
                         合計
                                 配当準備積立金      別途積立金     繰越利益剰余金
                                                    合計
     当期首残高           2,000,000     8,628,984    8,628,984     284,245       60,000   1,476,959      26,561,078      28,382,283      39,011,267
     当中間期変動額
                                             △ 2,822,400    △ 2,822,400    △ 2,822,400
     剰余金の配当
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     中間純利益                                        2,484,061      2,484,061      2,484,061
     株主資本以外の項目の
     当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計              -     -    -     -      -    -   △ 338,338    △ 338,338    △ 338,338
     当中間期末残高           2,000,000     8,628,984    8,628,984     284,245       60,000   1,476,959      26,222,740      28,043,944      38,672,928
                   評価・換算差額等

                                純資産合計

                その他有価証券         評価・換算
                評価差額金        差額等合計
     当期首残高               870,535        870,535      39,881,802

     当中間期変動額
                                 △ 2,822,400
     剰余金の配当
     中間純利益                             2,484,061
     株主資本以外の項目の
                  △ 168,624       △ 168,624      △ 168,624
     当中間期変動額(純額)
                  △ 168,624       △ 168,624      △ 506,962
     当中間期変動額合計
     当中間期末残高               701,911        701,911      39,374,840
     注記事項

     (重要な会計方針)

     1.資産の評価基準及び評価方法
      (1)有価証券
       ①子会社株式及び関連会社株式
         移動平均法による原価法
       ②その他有価証券
         時価のあるもの
          中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
          (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
         時価のないもの
          移動平均法による原価法
     2.固定資産の減価償却の方法

      (1)有形固定資産
       定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備
      については、定額法によっております。
       なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物   3~50年
        器具備品 3~20年
      (2)無形固定資産

       定額法によっております。
       なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっておりま
      す。
     3.引当金の計上基準

      (1)賞与引当金
       従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
      (2)退職給付引当金

       従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間において
      発生していると認められる額を計上しております。
       ①退職給付見込額の期間帰属方法
         退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、
        給付算定式基準によっております。
       ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
         過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
                                  71/108

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         数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
     4.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理
        消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
     (表示方法の変更)

      「税効果会計に係る会計基準」の一部改正(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当中間会計期間の期首から適
     用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しておりま
     す。
     (中間貸借対照表関係)

                           第34期中間会計期間
                           (平成30年     9月  30日)
        ※1.有形固定資産の減価償却累計額
                             1,162,157千円
        ※2.消費税等の取扱い
            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその
          他に含めて表示しております。
         3.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
           当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
             当座借越極度額の総額                  10,000,000千円
             借入実行残高                             -
               差引額                       10,000,000千円
         4.当社は、子会社であるSumitomo                  Mitsui    Asset   Management(New        York)Inc.における賃貸借契約に
          係る賃借料に対し、平成35年6月までの賃借料総額198,989千円の支払保証を行っております。
     (中間損益計算書関係)

                           第34期中間会計期間
                    (自 平成30年       4月1日       至 平成30年9月30日)
        ※1.減価償却実施額
            有形固定資産       80,772千円
            無形固定資産       84,457千円
        ※2.営業外収益のうち主要なもの
            雑益           13,281千円
        ※3.営業外費用のうち主要なもの
            為替差損         10,293千円
        ※4.特別利益のうち主要なもの
            投資有価証券償還益                    289,451千円
            投資有価証券売却益                      3,990千円
        ※5.特別損失のうち主要なもの
            合併関連費用       23,103千円
             合併関連費用は、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業務委託費用等で
            あります。
            投資有価証券売却損    12,101千円
     (中間株主資本等変動計算書関係)

     第34期中間会計期間(自 平成30年                 4月1日       至 平成30年9月30日)
     1.発行済株式数に関する事項
                   当事業年度期首          当中間会計期間         当中間会計期間         当中間会計期間末
                     株式数         増加株式数         減少株式数           株式数
           普通株式            17,640株            -         -       17,640株
     2.剰余金の配当に関する事項

                          配当金の総額         一株当たり
           決議       株式の種類                         基準日      効力発生日
                              (千円)     配当額(円)
        平成30年6月26日                                  平成30年       平成30年
                   普通株式         2,822,400         160,000
         定時株主総会                                  3月31日       6月27日
                                  72/108


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     (リース取引関係)

                           第34期中間会計期間
                    (自 平成30年       4月1日       至 平成30年9月30日)
        1.オペレーティング・リース取引
         (借主側)
            未経過リース料(解約不能のもの)
               1年以内                 595,231千円
               1年超                3,853,814千円
               合  計               4,449,045千円
     (金融商品関係)

     1.金融商品の時価等に関する事項
     第34期中間会計期間(平成30年              9月  30日)
      平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時価を把
     握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
                                                (単位:千円)

               区分           中間貸借対照表計上額                時価         差額
        (1)現金及び預金                        19,085,678          19,085,678            -
        (2)顧客分別金信託                          20,010          20,010          -
        (3)未収委託者報酬                         7,225,367          7,225,367           -
        (4)未収運用受託報酬                         1,541,190          1,541,190           -
        (5)未収投資助言報酬                          306,565          306,565          -
        (6)投資有価証券
         ①その他有価証券                        9,519,019          9,519,019           -
        (7)投資その他の資産
         ①長期差入保証金                        1,434,365          1,434,365           -
              資産計                  39,132,197          39,132,197            -
        (1)顧客からの預り金                            649          649        -
        (2)未払金
         ①未払手数料                        3,310,988          3,310,988           -
              負債計                   3,311,637          3,311,637           -
      (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

       資 産

       (1)現金及び預金、(2)顧客分別金信託、(3)未収委託者報酬、(4)未収運用受託報酬、及び(5)未収投資助言報酬
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       (6)投資有価証券
        ①その他有価証券
          これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されて
        いる基準価格によっております。
          また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
       (7)投資その他の資産
        ①長期差入保証金
          これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
        によっております。
       負 債

       (1)顧客からの預り金、及び(2)未払金①未払手数料
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                (単位:千円)
               区分            中間貸借対照表計上額
        その他有価証券
          非上場株式                            298
               合計                      298
        子会社株式及び関連会社株式
          非上場株式                       10,412,523
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               合計                   10,412,523
        その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「(6)①
       その他有価証券」には含めておりません。
        子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるもので
       あることから、時価開示の対象とはしておりません。
     (有価証券関係)

     第34期中間会計期間(平成30年              9月  30日)
     1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額 10,412,523千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが
      極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     2.その他有価証券

                                                    (単位:千円)
               区分             中間貸借対照表計上額                取得原価           差額
      (1)中間貸借対照表計上額が取得原価を
        超えるもの
         投資信託等                          6,621,299          5,533,700         1,087,599
               小計                    6,621,299          5,533,700         1,087,599
      (2)中間貸借対照表計上額が取得原価を
        超えないもの
         投資信託等                          2,897,719          2,973,628         △75,908
               小計                    2,897,719          2,973,628         △75,908
               合計                    9,519,019          8,507,328         1,011,691
      (注)非上場株式等(中間貸借対照表計上額 298千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困
        難と認められることから、記載しておりません。
     (デリバティブ取引関係)

      当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
     (資産除去債務等)

      該当事項はありません。
     (セグメント情報等)

     第34期中間会計期間(自 平成30年                 4月1日       至 平成30年9月30日)
     1.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
     2.関連情報

      (1)製品及びサービスごとの情報
                                                   (単位:千円)
                委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他          合計
       外部顧客への
                  20,003,107          3,216,910          696,543         117,677        24,034,239
        営業収益
      (2)地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、地域ごとの営業収
        益の記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地域ごとの
        有形固定資産の記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はありませ
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       ん。
     3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
     4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
     5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
     (1株当たり情報)

                           第34期中間会計期間
                    (自 平成30年       4月1日       至 平成30年9月30日)
            1株当たり純資産額    2,232円13銭
            1株当たり中間純利益              140円81銭
           なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載してお

          りません。
        (注)当社は、平成30年11月1日付で普通株式1株につき1,000株の割合で株式分割を行っておりま

          す。これに伴い、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額
          及び1株当たり中間純利益を算定しております。
            1株当たり純資産額の算定上の基礎

             中間貸借対照表の純資産の部の合計額               39,374,840千円
             普通株式に係る純資産額                     39,374,840千円
             普通株式の発行済株式数                        17,640株
             1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数         17,640,000株
            1株当たり中間純利益の算定上の基礎

             中間損益計算書上の中間純利益                                    2,484,061千円
             普通株式に係る中間純利益                                        2,484,061千円
             普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
              該当事項はありません。
             普通株式の期中平均株式数                       17,640株
             1株当たり中間純利益の算定に用いられた普通株式の期中平均株式数  17,640,000株
     (追加情報)

     当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間での合併契約の締結について

      当社は、平成30年9月28日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社(以下「大和住銀」)との
     間で合併契約を締結することについて決議し、同日付で締結しました。また、平成30年10月31日に当社臨時株主総会にお
     いて当該合併契約の承認を得ております。
     1.企業結合の概要

      (1)被取得企業の名称及び事業の内容
       被取得企業の名称  大和住銀投信投資顧問株式会社
       事業の内容     投資運用業、投資助言・代理業等
      (2)企業結合を行う主な理由

       資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
      ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結
      集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会
      社の実現を図るものであります。
      (3)企業結合日

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       平成31年4月1日(予定)
      (4)企業結合の法的形式

       当社を存続会社とし、大和住銀を消滅会社とする吸収合併方式であります。
      (5)結合後企業の名称

       三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      (6)取得企業を決定するに至った主な根拠

       「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業分離等会
      計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)の考え方に基づき、当社を取得企業とし
      ております。
     2.合併比率及びその算定方法並びに交付予定の株式数

      (1)合併比率
       大和住銀の普通株式1株に対し、当社の普通株式4.2156株を割当て交付いたします。
      (2)合併比率の算定方法

       当社はEYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀はPwCアドバイザリー合同会社
      を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定結果を参考に、両社
      の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協議を重ねた結果、合
      併比率が妥当であるとの判断し、合意に至ったものであります。
      (3)交付予定の株式数

       普通株式:16,230,060株
     (重要な後発事象)

     株式分割
      当社は、平成30年9月28日開催の取締役会決議に基づき、平成30年11月1日付で株式分割を行っております。
     1.株式分割の目的

      合併に伴い株主の議決権割合が変更となる見込みであり、円滑に変更手続きを行うために株式分割を行っております。
     2.株式分割の概要

      (1)分割の方法
        平成30年10月31日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載された株主の所有する普通株式1株につき、1,000株
      の割合をもって分割しております。
      (2)分割により増加した株式数

        ①株式分割前の発行済株式総数        17,640株
        ②今回の分割により増加した株式数    17,622,360株
        ③株式分割後の発行済株式数       17,640,000株
        ④株式分割後の発行可能株式総数     60,000,000株
      (3)株式分割の日程

        ①基準日公告日     平成30年10月12日
        ②基準日        平成30年10月31日
        ③効力発生日      平成30年11月1日
      (4)1株当たり情報に及ぼす影響

        1株当たり情報に及ぼす影響については、当該箇所に記載しております。
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     (参考)大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況

      ※当該(参考)において大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
     1.委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59

       号。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日
       内閣府令第52号。)により作成しております。
       また、委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
       年大蔵省令第38号。)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
       府令」(平成19年内閣府令第52号。)により作成しております。
     2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

     3.委託会社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第46期事業年度(平成29年4月1日から

       平成30年3月31日まで)の財務諸表及び、第47期中間会計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日
       まで)の中間財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人による監査を受けております。
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     (1)貸借対照表

















                                                   (単位:千円)
                                     第45期              第46期
                                 (平成29年3月31日)              (平成30年3月31日)
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     資産の部
       流動資産
        現金・預金                               21,770,643              21,360,895
        前払費用                                 206,930              204,460
        未収入金                                  7,453             12,823
        未収委託者報酬                                3,291,565              3,363,312
        未収運用受託報酬                                 912,489             1,198,432
        未収収益                                  50,722              41,310
        繰延税金資産                                 447,651              504,497
                                           428             7,553
        その他
                                       26,687,885              26,693,285
        流動資産計
       固定資産
        有形固定資産
         建物                  ※1             110,298              75,557
         器具備品                  ※1              66,464             122,169
         土地                                  710              710
                                         10,562              7,275
         リース資産                  ※1
                                         188,035              205,712
         有形固定資産計
        無形固定資産
         ソフトウエア                                96,732              73,887
                                         12,706              12,706
         電話加入権
                                         109,439              86,593
         無形固定資産計
        投資その他の資産
         投資有価証券                               6,783,747             10,257,600
         関係会社株式                                956,115              956,115
         従業員長期貸付金                                 1,546              1,170
         長期差入保証金                                511,637              534,699
         出資金                                82,660              82,660
         繰延税金資産                                523,217              536,754
         その他                                  192              -
                                        △20,750              △20,750
         貸倒引当金
                                        8,838,366             12,348,249
         投資その他の資産計
                                        9,135,840             12,640,555

        固定資産計
                                       35,823,726              39,333,840
       資産合計
                                                    (単位:千円)

                                     第45期              第46期
                                 (平成29年3月31日)              (平成30年3月31日)
     負債の部
      流動負債
        リース債務                                  3,524              3,143
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        未払金                                 61,012              29,207
        未払手数料                                1,419,878              1,434,393
        未払費用                                1,150,008              1,287,722
        未払法人税等                                 459,723             1,397,293
        未払消費税等                                 26,700             135,042
        賞与引当金                                1,251,100              1,263,100
        役員賞与引当金                                 82,900              85,600
                                         46,283              23,128
        その他
                                        4,501,131              5,658,632
        流動負債計
       固定負債
        リース債務                                  7,841              4,698
        退職給付引当金                                1,482,500              1,540,203
                                         93,560              88,050
        役員退職慰労引当金
                                        1,583,902              1,632,952
        固定負債計
                                        6,085,034              7,291,585
       負債合計
                                                    (単位:千円)


                                     第45期              第46期

                                 (平成29年3月31日)              (平成30年3月31日)

     純資産の部

      株主資本

        資本金                                2,000,000              2,000,000

        資本剰余金

                                         156,268              156,268
         資本準備金
                                         156,268              156,268

         資本剰余金合計
        利益剰余金

         利益準備金                                343,731              343,731

         その他利益剰余金

          別途積立金                             1,100,000              1,100,000

                                       26,100,773              28,387,042

          繰越利益剰余金
                                       27,544,504              29,830,773

         利益剰余金合計
                                       29,700,773              31,987,042

        株主資本合計
       評価・換算差額等

                                         37,917              55,213

        その他有価証券評価差額金
                                         37,917              55,213

        評価・換算差額等合計
                                       29,738,691              32,042,255

       純資産合計
                                       35,823,726              39,333,840

     負債純資産合計
                                  81/108


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     (2)損益計算書

                                                   (単位:千円)
                                  第45期               第46期
                               (自 平成28年4月1日               (自 平成29年4月1日
                               至 平成29年3月31日)               至 平成30年3月31日)
     営業収益
       運用受託報酬                                4,371,647               5,111,757
       委託者報酬                               28,124,470               26,383,145
                                        64,558               82,997
       その他営業収益
                                      32,560,677               31,577,899
       営業収益計
     営業費用
       支払手数料                               13,056,474               11,900,832
       広告宣伝費                                 169,346                93,131
       公告費                                  2,915                 -
       調査費
       調査費                                 1,331,709               1,637,364
        委託調査費                               3,213,013               2,959,680
       委託計算費                                 137,135                79,120
       営業雑経費
        通信費                                39,943               42,497
        印刷費                                501,370               517,371
        協会費                                24,788               24,374
        諸会費                                 2,492               3,778
                                       109,609               122,930
        その他
                                      18,588,799               17,381,079
       営業費用計
     一般管理費
       給料
        役員報酬                                209,010               218,127
        給料・手当                               2,852,929               2,809,008
        賞与                                129,064                86,028
       退職金                                 32,873                9,864
       福利厚生費                                 639,080               647,269
       交際費                                 22,638               29,121
       旅費交通費                                 142,966               159,224
       租税公課                                 174,826               199,255
       不動産賃借料                                 620,232               622,807
       退職給付費用                                 217,625               219,724
       固定資産減価償却費                                 57,699               71,624
       賞与引当金繰入額                                1,251,100               1,263,100
       役員退職慰労引当金繰入額
                                        38,169               36,130
       役員賞与引当金繰入額                                 80,300               85,500
                                  82/108

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                                       564,747               901,001
       諸経費
                                      7,033,264               7,357,787
       一般管理費計
                                      6,938,613               6,839,032
     営業利益
     営業外収益
       受取配当金                                  4,517               23,350
       受取利息                                   675               199
       投資有価証券売却益                                  6,051               6,350
       業務委託関連引当金戻入                                  4,000                 -
       為替差益                                   123                -
                                        5,690               2,831
       その他
                                        21,058               32,732
       営業外収益計
     営業外費用
       投資有価証券売却損                                 21,990                5,000
       為替差損                                   -              1,784
                                         113                0
       その他
                                        22,103                 6,784
       営業外費用計
                                      6,937,568               6,864,980
     経常利益
                                      6,937,568               6,864,980
     税引前当期純利益
                                      1,881,549               2,242,775
     法人税、住民税及び事業税
                                       225,697               △78,014
     法人税等調整額
                                      2,107,247               2,164,761
     法人税等合計
                                      4,830,321               4,700,218
     当期純利益
     (3)株主資本等変動計算書

      第45期 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
                                                    (単位:千円)
                                   株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                資本金                               その他利益剰余金
                             資本剰余金
                      資本準備金               利益準備金
                               合計                     繰越利益剰余金
                                             別途積立金
     当期首残高           2,000,000        156,268       156,268        343,731       1,100,000        24,034,752
     当期変動額
      剰余金の配当                                                △2,764,300
      当期純利益                                                 4,830,321
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
     当期変動額合計               -       -       -        -        -    2,066,021
     当期末残高           2,000,000        156,268       156,268        343,731       1,100,000        26,100,773
                     株主資本                評価・換算差額等

                利益剰余金
                                                    純資産合計
                                その他有価証券          評価・換算
                        株主資本合計
                利益剰余金
                                 評価差額金         差額等合計
                 合計
                                  83/108

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     当期首残高            25,478,483         27,634,752           27,182         27,182        27,661,934
     当期変動額
      剰余金の配当           △2,764,300         △2,764,300                           △2,764,300
      当期純利益            4,830,321         4,830,321                           4,830,321
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                                     10,735         10,735          10,735
     当期変動額合計            2,066,021         2,066,021          10,735         10,735        2,076,757
     当期末残高            27,544,504         29,700,773           37,917         37,917        29,738,691
      第46期 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) 

                                                    (単位:千円)
                                   株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                資本金                                その他利益剰余金
                              資本剰余金
                      資本準備金               利益準備金
                               合計                     繰越利益剰余金
                                             別途積立金
     当期首残高           2,000,000        156,268       156,268        343,731       1,100,000        26,100,773
     当期変動額
      剰余金の配当                                                 △2,413,950
      当期純利益                                                  4,700,218
      株主資本以外の項
      目の当期変動額
      (純額)
     当期変動額合計               -       -       -        -        -    2,286,268
     当期末残高           2,000,000        156,268       156,268        343,731       1,100,000        28,387,042
                     株主資本                評価・換算差額等

                利益剰余金
                                                    純資産合計
                                その他有価証券          評価・換算
                        株主資本合計
                利益剰余金
                                 評価差額金         差額等合計
                 合計
     当期首残高            27,544,504         29,700,773           37,917         37,917        29,738,691
     当期変動額
      剰余金の配当           △2,413,950         △2,413,950                           △2,413,950
      当期純利益            4,700,218         4,700,218                           4,700,218
      株主資本以外の
      項目の当期変動額
      (純額)
                                     17,295         17,295          17,295
     当期変動額合計            2,286,268         2,286,268          17,295         17,295        2,303,564
     当期末残高            29,830,773         31,987,042           55,213         55,213        32,042,255
     注記事項

      重要な会計方針
                                  84/108




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      1.有価証券の評価基準及び評価方法
      (1)  子会社株式及び関連会社株式
         総平均法による原価法を採用しております。
      (2)  その他有価証券
         時価のあるもの
          決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
          により処理しております。)を採用しております。
         時価のないもの
          総平均法による原価法を採用しております。
      2.固定資産の減価償却の方法
      (1)  有形固定資産(リース資産を除く)
        定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物について
        は、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物             15~30年
        器具備品             4~15年
      (2)  無形固定資産(リース資産を除く)
        定額法を採用しております。
        なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によって
        おります。
      (3)  リース資産
        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
      3.引当金の計上基準
      (1)  貸倒引当金
         債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
         債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
      (2)  賞与引当金
         従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
      (3)  役員賞与引当金
         役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
      (4)  退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
         これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
         各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
      (5)  役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末の要支給額を計上して
         おります。
      4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
         消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
       (貸借対照表関係)

                  第45期                            第46期
               (平成29年3月31日)                            (平成30年3月31日)
                                  85/108




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       ※1.有形固定資産の減価償却累計額                            ※1.有形固定資産の減価償却累計額
        建物                             454,117千円             建物                             465,964千円
        器具備品                           272,531千円             器具備品                           266,621千円
        リース資産          10,688千円                               リース資産                            8,719千円 
       2.保証債務
                                   2.保証債務
        被保証者           従業員
                                               -
        被保証債務の内容       住宅ローン
        金額                               940千円
      (株主資本等変動計算書関係)

       第45期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
       1.発行済株式に関する事項
                                                      (単位:千株)
          株式の種類          当事業年度期首             増加          減少         当事業年度末
          普通株式               3,850            -          -           3,850
          合  計               3,850            -          -           3,850
       2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額 
                   株式の      配当金の総額         1株当たり
           決議                                 基準日         効力発生日
                    種類      (千円)        配当額(円)
       平成28年6月23日            普通
                           2,764,300            718   平成28年3月31日          平成28年6月24日
       定時株主総会            株式
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                       配当金             1株当た
                 株式の種             配当の
           決議             の総額             り配当額         基準日         効力発生日
                   類            原資
                       (千円)              (円)
       平成29年6月23日           普通            利益
                       2,413,950                627   平成29年3月31日          平成29年6月24日
       定時株主総会           株式            剰余金
       第46期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

       1.発行済株式に関する事項
                                                      (単位:千株)
         株式の種類          当事業年度期首             増加           減少         当事業年度末
          普通株式               3,850            -           -          3,850
          合  計               3,850            -           -          3,850
       2.配当に関する事項

       (1)配当金支払額 
                   株式の      配当金の総額         1株当たり
           決議                                 基準日         効力発生日
                    種類      (千円)        配当額(円)
       平成29年6月23日            普通
                           2,413,950            627   平成29年3月31日          平成29年6月24日
       定時株主総会            株式
       (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                       配当金             1株当た
                 株式の種             配当の
           決議             の総額             り配当額         基準日         効力発生日
                   類            原資
                       (千円)              (円)
       平成30年6月22日           普通            利益
                       2,348,500                610   平成30年3月31日          平成30年6月23日
       定時株主総会           株式            剰余金
                                  86/108

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      (金融商品関係)

       1.金融商品の状況に関する事項
       (1)金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
        流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
         安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
          その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
         っております。
       (2)金融商品の内容及びそのリスク
         主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
          これらの債権は、全て1年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
        収不能となるリスクは極めて軽微であります。
         未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、1年以内の債権であります。
         投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
        リスクに晒されております。
         未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
        係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
         これらの債務は、全て1年以内の債務であります。
       (3)金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
         当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
        財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
        ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

         当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
        変動リスクは極めて限定的であります。
         投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
        しております。
         なお、デリバティブ取引については行っておりません。
        ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

         当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
        により、流動性リスクを管理しております。
       2.金融商品の時価等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
       ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません((注2)を参照ください)。
           第45期(平成29年3月31日)

                                                   (単位:千円)
                         貸借対照表計上額               時価           差額
          (1)現金・預金                   21,770,643           21,770,643                -
          (2)未収委託者報酬                    3,291,565           3,291,565               -
          (3)未収運用受託報酬                     912,489           912,489              -
          (4)未収入金                      7,453           7,453             -
          (5)投資有価証券
             その他有価証券                    6,732,611           6,732,611               -
                                  87/108


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                    資産計         32,714,763           32,714,763                -
          (1)未払手数料                    1,419,878           1,419,878               -
          (2)未払費用(*)                     891,704           891,704              -
                    負債計           2,311,583           2,311,583               -
          (*)金融商品に該当するものを表示しております。
          第46期(平成30年3月31日)

                                                   (単位:千円)
                         貸借対照表計上額               時価           差額
          (1)現金・預金                   21,360,895           21,360,895                -
          (2)未収委託者報酬                    3,363,312           3,363,312               -
          (3)未収運用受託報酬                    1,198,432           1,198,432               -
          (4)未収入金                     12,823           12,823              -
          (5)投資有価証券
             その他有価証券                   10,206,465           10,206,465                -
                    資産計         36,141,929           36,141,929                -
          (1)未払手数料                    1,434,393           1,434,393               -
          (2)未払費用(*)                     959,074           959,074              -
                    負債計           2,393,468           2,393,468               -
          (*)金融商品に該当するものを表示しております。
      (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

       資産
       (1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬及び(4)未収入金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
          よっております。
       (5)投資有価証券
          投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
          証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
       負債

       (1)未払手数料、及び(2)未払費用
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
          よっております。
      (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                   (単位:千円)
               区分          第45期(平成29年3月31日)                  第46期(平成30年3月31日)
          (1)その他有価証券
            非上場株式                           51,135                  51,135
          (2)子会社株式
            非上場株式                          956,115                  956,115
          (3)長期差入保証金                          511,637                  534,699
          これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
          時価開示の対象としておりません。このため、(1)その他有価証券の非上場株式については
          2.(5)投資有価証券には含めておりません。
       (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額

         第45期(平成29年3月31日)
                                               (単位:千円)
                       1年以内       1年超5年以内         5年超10年以内          10年超
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          現金・預金             21,770,643             -         -        -
          未収委託者報酬              3,291,565             -         -        -
          未収運用受託報酬               912,489            -         -        -
          未収入金                7,453           -         -        -
          投資有価証券
           その他有価証券の
           うち満期があるもの                -     2,222,381          467,133           -
              合計             25,982,151          2,222,381          467,133           -
         第46期(平成30年3月31日)

                                                (単位:千円)
                       1年以内       1年超5年以内         5年超10年以内           10年超
          現金・預金             21,360,895             -         -         -
          未収委託者報酬              3,363,312             -         -         -
          未収運用受託報酬              1,198,432             -         -         -
          未収入金               12,823           -         -         -
          投資有価証券
           その他有価証券の
           うち満期があるもの             1,923,400          373,466         657,576           -
              合計             27,858,863           373,466         657,576           -
      (有価証券関係)

        1.子会社株式
        第45期(平成29年3月31日)
         子会社株式(貸借対照表計上額、関係会社株式                      956,115千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
        ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
        第46期(平成30年3月31日)

         子会社株式(貸借対照表計上額、関係会社株式                      956,115千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
        ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
       2.その他有価証券

        第45期(平成29年3月31日)
                                                     (単位:千円)
                区分            貸借対照表計上額             取得原価            差額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
         その他
          証券投資信託の受益証券                       3,882,464           3,705,555            176,909
                小計                 3,882,464           3,705,555            176,909
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
         その他
          証券投資信託の受益証券                       2,850,146           2,972,404           △122,257
                小計                 2,850,146           2,972,404           △122,257
                合計                 6,732,611           6,677,959             54,652
       (注)非上場株式(貸借対照表計上額 51,135千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
          極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
        第46期(平成30年3月31日)

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                                                     (単位:千円)
                区分            貸借対照表計上額             取得原価            差額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
         その他
          証券投資信託の受益証券                       2,522,495           2,276,821            245,674
                小計                 2,522,495           2,276,821            245,674
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
         その他
          証券投資信託の受益証券                       7,683,969           7,850,063           △166,093
                小計                 7,683,969           7,850,063           △166,093
                合計                10,206,465           10,126,884             79,580
       (注)非上場株式(貸借対照表計上額 51,135千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
          極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
        3.当事業年度中に売却したその他有価証券

        第45期(自      平成28年4月1日 至          平成29年3月31日)
                                                     (単位:千円)
           種類            売却額            売却益の合計額               売却損の合計額
          その他                1,105,918                 6,051              21,990
        第46期(自      平成29年4月1日 至          平成30年3月31日)

                                                     (単位:千円)
           種類            売却額            売却益の合計額               売却損の合計額
          その他                 398,350                6,350               5,000
      (退職給付関係)

        1.採用している退職給付制度の概要
         当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
         なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
        おります。
        2.簡便法を適用した確定給付制度

         (1)簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                     (単位:千円)
                                  第45期                 第46期
                              (自 平成28年4月1日                 (自 平成29年4月1日
                               至 平成29年3月31日)                 至 平成30年3月31日)
        退職給付引当金の期首残高                               1,546,322                 1,482,500
         退職給付費用                                 149,442                 147,235
         退職給付の支払額                               △213,264                 △105,520
         その他                                   -               15,987
        退職給付引当金の期末残高                               1,482,500                 1,540,203
         (注)     その他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
         (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                  (単位:千円)
                                   第45期              第46期
                               (平成29年3月31日)              (平成30年3月31日)
        積立型制度の退職給付債務                                 -              -
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        年金資産                                   -              -
                                          -              -
        非積立型制度の退職給付債務                              1,482,500              1,540,203
        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               1,482,500              1,540,203
        退職給付引当金                               1,482,500              1,540,203

        貸借対照表に計上された負債と資産の純額                               1,482,500              1,540,203
         (3)退職給付費用

           簡便法で計算した退職給付費用  第45期 149,442千円  第46期 147,235千円
        3.確定拠出制度

         当社の確定拠出制度への要拠出額は、第45期は68,183千円、第46期は72,489千円であります。
     (税効果会計関係)

       1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳  
                                                    (単位:千円)
                                   第45期               第46期
                                (平成29年3月31日)               (平成30年3月31日)
       (1)流動資産
         繰延税金資産
          未払事業税                               12,099               71,030
          賞与引当金                             386,089               386,761
          社会保険料                               29,075               30,549
          未払事業所税                              4,693               4,247
          その他                               21,191               11,908
        繰延税金資産合計                                 453,148               504,497
         繰延税金負債 

          その他                                 △5,496                 -
        繰延税金負債合計                                 △5,496                 -
        繰延税金資産の純額                                 447,651               504,497
       (2)固定資産

        繰延税金資産
          退職給付引当金                              454,152               471,610
          投資有価証券                               67,546               67,546
          ゴルフ会員権                               11,000               11,000
          役員退職慰労引当金                               28,748               26,961
          その他                               57,051               62,550
         繰延税金資産小計                               618,499               639,668
         評価性引当額                                △  78,546             △  78,546
         繰延税金資産合計                               539,952               561,121
          繰延税金負債

           その他有価証券評価差額金                            △  16,734             △  24,367
        繰延税金負債合計                               △  16,734             △  24,367
         繰延税金資産の純額                               523,217                 536,754
       2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

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        第45期及び第46期は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効
      税率の100分の5以下にあたるため注記を省略しております。
      (セグメント情報等)

        セグメント情報
       1.  報告セグメントの概要
         当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        関連情報

        第45期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
        1. 製品及びサービスごとの情報
                                                      (単位:千円)
                      投資信託委託業           投資一任業務            その他           合計
       外部顧客からの営業収益                 28,124,470           4,371,647            64,558        32,560,677
        2. 地域ごとの情報

       (1)営業収益
         本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しております。
       (2)有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、地域ごとの
        有形固定資産の記載を省略しております。
        3.  主要な顧客ごとの情報

         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10%以上を占める相手先がないため、記載は省略
        しております。
        報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
        報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
        報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
        第46期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

        1. 製品及びサービスごとの情報
                                                      (単位:千円)
                      投資信託委託業           投資一任業務            その他           合計
       外部顧客からの営業収益                 26,383,145           5,111,757            82,997        31,577,899
        2. 地域ごとの情報

       (1)営業収益
         本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しております。
       (2)有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の90%を超えるため、地域ごとの
        有形固定資産の記載を省略しております。
        3.  主要な顧客ごとの情報

                                  92/108


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益10%以上を占める相手先がないため、記載は省略
        しております。
        報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
        報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
        報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
      (関連当事者との取引)

      第45期(自      平成28年4月1日 至          平成29年3月31日)
       兄弟会社等
                       事業の内     議決権等
                                                取引         期末
          会社等の         資本金               関連当事者
                       容又は職     の所有割
      属性         住所                         取引の内容        金額     科目     残高
           名称        (億円)               との関係
                         業     合
                                                (千円)         (千円)
                                 当社投資信託に       投資信託に係る
     その他の          東京都
          大和証券                                           未払
                   1,000              係る事務代行の       事務代行手数料       4,766,199          406,661
     関係会社          千代田         証券業      -
          株式会社                                           手数料
                                   委託等      の支払※1
     の子会社           区
           株式
                                 当社投資信託に       投資信託に係る
     その他の      会社    東京都
                                                     未払手
                   17,709              係る事務代行の       事務代行手数料       2,372,960          377,341
     関係会社      三井    千代田         銀行業      -
                                                     数料
                                   委託等      の支払※1
     の子会社      住友     区
           銀行
       取引条件及び取引条件の決定方針等
      ※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
      ※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
      第46期(自      平成29年4月1日 至          平成30年3月31日)

       兄弟会社等
                       事業の内     議決権等
                                                取引         期末
          会社等の         資本金               関連当事者
                       容又は職     の所有割
      属性         住所                         取引の内容        金額     科目     残高
           名称        (億円)               との関係
                         業     合
                                                (千円)         (千円)
                                 当社投資信託に       投資信託に係る
     その他の          東京都
          大和証券                                           未払
                   1,000              係る事務代行の       事務代行手数料       3,987,525          573,578
     関係会社          千代田         証券業      -
          株式会社                                           手数料
                                   委託等      の支払※1
     の子会社           区
           株式
                                 当社投資信託に       投資信託に係る
     その他の      会社    東京都
                                                     未払手
                   17,709              係る事務代行の       事務代行手数料       1,969,101          273,241
     関係会社      三井    千代田         銀行業      -
                                                     数料
                                   委託等      の支払※1
     の子会社      住友     区
           銀行
       取引条件及び取引条件の決定方針等
      ※1 投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
      ※2 上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
     (1株当たり情報)

                                  93/108


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                                            三井住友DSアセットマネジメント株式会社(E08957)
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                               第45期                   第46期
                            (自 平成28年4月1日                   (自 平成29年4月1日
                             至 平成29年3月31日)                     至 平成30年3月31日)
       1株当たり純資産額                             7,724円34銭                   8,322円66銭
       1株当たり当期純利益金額                             1,254円63銭                   1,220円84銭
       (注)    潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                  第45期                 第46期

                              (自 平成28年4月1日                 (自 平成29年4月1日
                               至 平成29年3月31日)                 至 平成30年3月31日)
        当期純利益(千円)                                4,830,321                 4,700,218
        普通株主に帰属しない金額(千円)                                   -                 -
        普通株式に係る当期純利益(千円)                                4,830,321                 4,700,218
        普通株式の期中平均株式数(千株)                                  3,850                 3,850
      (重要な後発事象)

      当社と三井住友アセットマネジメント株式会社との合併に関する主要株主間での基本合意について
        平成30年5月11日付にて、当社及び三井住友アセットマネジメント株式会社の主要株主である株式会社三井住友
       フィナンシャルグループ、株式会社大和証券グループ本社、三井住友海上火災保険株式会社、及び住友生命保険相互
       会社が、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社との合併に関する基本合意書を締結しました。
     (1)中間貸借対照表                                             (単位:千円      )

                                        当中間会計期間
                                       (平成30年9月30日)
       資産の部
        流動資産
         現金・預金                                         18,749,227
         前払費用                                           220,062
         未収入金                                           134,890
         未収委託者報酬                                          3,199,531
         未収運用受託報酬                                          1,318,844
         未収収益                                           40,355
                                                     3,640
         その他
         流動資産計                                         23,666,551
       固定資産
         有形固定資産
          建物                                ※1          304,462
          器具備品                                ※1          106,510
          土地                                            710
          リース資産                                ※1           9,904
          有形固定資産計                                          421,586
         無形固定資産
                                                    103,187
                                  94/108


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         投資その他の資産
          投資有価証券                                        11,160,853
          関係会社株式                                          956,115
          従業員長期貸付金                                           1,123
          長期差入保証金                                          534,276
          出資金                                          82,660
          繰延税金資産                                          841,341
          その他                                            945
                                                   △  20,750
          貸倒引当金
          投資その他の資産計                                        13,556,564
         固定資産計                                         14,081,338
        資産合計                                           37,747,889
                                                  (単位:千円)

                                        当中間会計期間
                                       (平成30年9月30日)
       負債の部
       流動負債
         リース債務                                            3,727

         未払金
                                                     66,584
         未払手数料                                          1,372,290

         未払費用                                          1,215,524

         未払法人税等                                           754,735

         未払消費税等                                           145,434

         前受収益                                            43,935

         賞与引当金                                           566,800

         役員賞与引当金                                            36,000

         その他                                            22,639

         流動負債計                                          4,227,672

       固定負債

         リース債務                                            6,965

         退職給付引当金                                          1,574,978

         役員退職慰労引当金                                           100,760

         資産除去債務                                           248,260

         固定負債計                                          1,930,965

       負債合計                                            6,158,637

                                                 (単位:千円)

                                         当中間会計期間
                                        (平成30年9月30日)
                                  95/108


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       純資産の部
       株主資本
        資本金                                              2,000,000
        資本剰余金
         資本準備金                                            156,268
         資本剰余金合計                                               156,268
         利益剰余金
         利益準備金
                                                    343,731
         その他利益剰余金
          別途積立金                                            1,100,000
                                                  27,961,448
          繰越利益剰余金
         利益剰余金合計                                           29,405,179
        株主資本合計                                              31,561,448
       評価・換算差額等
                                                     27,803
         その他有価証券評価差額金
         評価・換算差額等合計                                              27,803
        純資産合計                                           31,589,252
       負債純資産合計                                            37,747,889
     (2)中間損益計算書                                             (単位:千円)

                                       当中間会計期間

                                (自   平成30年4月1日 至          平成30年9月30日)
       営業収益

         委託者報酬                                         12,879,465

         運用受託報酬                                          2,302,085

                                                     34,382
         その他営業収益
         営業収益計                                         15,215,933

       営業費用                                              8,779,487

                                                   3,616,813
        一般管理費                                  ※1
        営業利益                                           2,819,632

       営業外収益

         受取配当金                                           14,987

         受取利息                                              89

         投資有価証券売却益                                            4,775

                                                      635
         雑収入
         営業外収益計                                           20,488

       営業外費用

         投資有価証券売却損                                            4,300

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         為替差損                                             224
                                                      389
         その他
         営業外費用計                                            4,914

        経常利益

                                                   2,835,206
                                                     21,700
        特別損失                                  ※2
        税引前中間純利益                                           2,813,506

        法人税、住民税及び事業税

                                                    678,594
                                                    212,006
        法人税等調整額
        法人税等合計                                            890,600

        中間純利益                                           1,922,905

     (3)中間株主資本等変動計算書


        当中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)                                           (単位:千円)
                                   株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                              資本剰余金
                資本金                               その他利益剰余金
                      資本準備金              利益準備金
                               合計
                                            別途積立金       繰越利益剰余金
     当期首残高           2,000,000        156,268       156,268       343,731       1,100,000         28,387,042
     当中間期変動額

      剰余金の配当                                                △2,348,500

      中間純利益                                                 1,922,905

       株主資本以外の
       項目の当中間期
       変動額(純額)
     当中間期変動額合計
                    -       -       -       -        -      △425,594
     当中間期末残高           2,000,000        156,268       156,268       343,731       1,100,000         27,961,448

                      株主資本               評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                  その他有価証券
                                                    純資産合計
                                           評価・換算
                          株主資本合計
                 利益剰余金
                                   評価差額金
                                           差額等合計
                  合計
     当期首残高             29,830,773         31,987,042          55,213        55,213        32,042,255
     当中間期変動額

      剰余金の配当             △2,348,500         △2,348,500                          △2,348,500

      中間純利益              1,922,905         1,922,905                          1,922,905

       株主資本以外の項
       目の当中間期変動
                                     △27,409        △27,409          △27,409
       額(純額)
     当中間期変動額合計
                   △425,594         △425,594         △27,409        △27,409         △453,003
     当中間期末残高             29,405,179         31,561,448          27,803        27,803        31,589,252
                                  97/108


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      注記事項

        (重要な会計方針)
     1.資産の評価基準及び評価方法                 有価証券
                      (1)子会社株式          …総平均法による原価法
                      (2)その他有価証券
                        時価のあるもの…中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額
                                は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平
                                均法により算定)
                        時価のないもの…総平均法による原価法
     2.固定資産の減価償却の方法                 (1)有形固定資産(リース資産を除く)
                        定率法を採用しております。ただし、平成28年4月1日以降に取得した
                        建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。な
                        お、主な耐用年数は以下のとおりであります。
                        建物2年~30年、器具備品4年~15年
                        (会計上の見積りの変更)
                        当中間会計期間において、当社と三井住友アセットマネジメント株式
                        会社(以下「SMAM」)との間で合併契約を締結したことに伴い、
                        将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわた
                        り変更しております。
                        これにより、従来の方法に比べて、当中間会計期間の営業利益、経常
                        利益及び税引前中間純利益はそれぞれ2,226千円減少しております。
                      (2)無形固定資産(リース資産を除く)
                        定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについて
                        は、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっており
                        ます。
                     (3)所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
                        リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっており
                        ます。
     3.引当金の計上基準                 (1)貸倒引当金
                        債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率
                        により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を
                        検討し、回収不能見込額を計上しております。
                      (2)賞与引当金
                        従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当中間会計
                        期間の負担額を計上しております。
                     (3)役員賞与引当金
                        役員賞与の支払に備えるため、当事業年度における支給見込額の当中
                        間会計期間の負担額を計上しております。
                      (4)退職給付引当金
                        従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当中間会計期間末
                        の要支給額を計上しております。これは、当社の退職金は、将来の昇
                        給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、各
                        事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
                      (5)役員退職慰労引当金
                        役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく
                        当中間会計期間末の要支給額を計上しております。
     4.その他中間財務諸表作成の                 消費税等の会計処理
        ための基本となる重要な事               消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
        項
                                  98/108


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        (表示方法の変更)

          (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
          「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当中間会計期間の
          期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する
          方法に変更しております。
        (追加情報)

          当社とSMAMとの間での合併契約の締結について
           当社は、平成30年9月27日開催の当社取締役会において、当社とSMAMとの間で合併契約を締結することに
          ついて決議し、平成30年9月28日付で締結しました。また、平成30年10月31日に当社臨時株主総会において当該
          合併契約の承認を得ております。
          1.企業結合の概要

          (1)吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の名称及び事業の内容
            吸収合併存続会社の名称 三井住友アセットマネジメント株式会社
            事業の内容       投資運用業、投資助言・代理業等
            吸収合併消滅会社の名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
            事業の内容       投資運用業、投資助言・代理業等
          (2)企業結合を行う主な理由

            資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますま
           す高度化しております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持
           つ強み・ノウハウを結集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンス
           とサービスを提供する資産運用会社の実現を図るものであります。
          (3)企業結合日

            平成31年4月1日(予定)
          (4)企業結合の法的形式

            当社を消滅会社とし、SMAMを存続会社とする吸収合併方式であります。
          (5)結合後企業の名称

            三井住友DSアセットマネジメント株式会社
          (6)取得企業を決定するに至った主な根拠

            「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)及び「企業結合会計基準及び事業
          分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日)の考え方に基づき、SM
          AMを取得企業としております。
          2.合併比率及びその算定方法並びに交付予定の株式数

          (1)合併比率
            当社の普通株式1株に対し、SMAMの普通株式4.2156株を割当て交付いたします。
          (2)合併比率の算定方法

           当社はPwCアドバイザリー合同会社を、SMAMはEYトランザクション・アドバイザリー・サービス株
          式会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定結果を
          参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協
          議を重ねた結果、合併比率が妥当であるとの判断し、合意に至ったものであります。
          (3)交付株式数

            普通株式:16,230,060株
                                  99/108


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        (中間貸借対照表関係)

                      当中間会計期間(平成30年9月30日)
      ※1.有形固定資産の減価償却累計額                         781,783千円
        (中間損益計算書関係)

                 当中間会計期間(自          平成30年4月1日        至  平成30年9月30日)
                  有形固定資産          40,478千円
      ※1.減価償却実施額
                  無形固定資産          16,211千円
      ※2.特別損失
                  合併関連費用          21,700千円
                   合併関連費用は、当社とSMAMとの合併に関する業務委託費用等であります。
        (中間株主資本等変動計算書関係)

                 当中間会計期間(自          平成30年4月1日        至  平成30年9月30日)
     1.発行済株式に関する事項

        株式の種類          当事業年度期首             増加         減少       当中間会計期間末

       普通株式(千株)                  3,850           -         -        3,850
     2.配当に関する事項

       配当金支払額 
                          配当金の
                   株式の            1株当たり
          決議                総額(千              基準日         効力発生日
                    種類            配当額(円)
                           円)
      平成30年6月22日
                   普通株式       2,348,500         610   平成30年3月31日          平成30年6月23日
      定時株主総会
        (金融商品関係)


          当中間会計期間(平成30年9月30日)
         金融商品の時価等に関する事項
           平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
          ります。
          なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。
          ((注2)をご参照ください。)
                                                (単位:千円)
                       中間貸借対照表計上額                時価          差額
          (1)現金・預金                   18,749,227            18,749,227             -
          (2)未収委託者報酬                    3,199,531            3,199,531            -
          (3)未収運用受託報酬                    1,318,844            1,318,844            -
          (4)未収入金                     134,890            134,890           -
          (5)投資有価証券
             その他有価証券                   11,109,717            11,109,717             -
          (6)長期差入保証金                     519,765            519,765
                   資産計          35,031,976            35,031,976             -
          (1)未払手数料                    1,372,290            1,372,290            -
          (2)未払費用 ※                     878,527            878,527           -
                                100/108


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                   負債計            2,250,818            2,250,818            -
          (※)         金融商品に該当するものを表示しております。
        (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

        資産
        (1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬及び(4)未収入金
           これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
          ております。
        (5)投資有価証券
          投資信託であり、公表されている基準価額によっております。
           また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照くださ
          い。
        (6)長期差入保証金
           敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によってお
          ります。
        負債

        (1)未払手数料及び(2)未払費用
           これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
          ております。
        (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                               (単位:千円)
               区分           中間貸借対照表計上額
          (1)その他有価証券
             非上場株式                          51,135
          (2)子会社株式
             非上場株式                         956,115
          (3)長期差入保証金                          14,511
           これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示
          の対象としておりません。
        (有価証券関係)

         当中間会計期間(平成30年9月30日)
         1.子会社株式
           子会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式956,115千円)は、市場価格がなく、時価を把
          握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
         2.その他有価証券

                                                  (単位:千円)
           区   分

                       中間貸借対照表計上額                取得原価            差額
      中間貸借対照表計上額が

      取得原価を超えるもの
       証券投資信託の受益証券                      5,053,937           4,797,266           256,671
            小計                 5,053,937           4,797,266           256,671

      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えないもの
       証券投資信託の受益証券                      6,055,780           6,272,376          △216,596
                                101/108


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            小計                 6,055,780           6,272,376          △216,596
            合計                 11,109,717           11,069,643            40,074

        (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額                    51,135千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極
           めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
        (デリバティブ取引関係)

         当中間会計期間(平成30年9月30日)
          デリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。
        (資産除去債務関係)

          当該資産除去債務の総額の増減
                                      (単位:千円)
                                 当中間会計期間
                              (自 平成30年4月1日
                               至 平成30年9月30日)
         期首残高                                   -
         見積りの変更による増加額(注)                                 248,260
         中間期末残高                                 248,260
          (注)主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について、当中間会計期間において、新たな情報の
          入手に伴い合理的な見積りが可能となったため、使用見込期間を当該契約期間と見積り、資産除去債務の金額を
          計算しております。なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しておりま
          す。
        (セグメント情報等)

        セグメント情報
        当中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
         当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        関連情報

        当中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
         1.サービスごとの情報
                                                 (単位:千円)
                   投資信託委託業           投資一任業務           その他          合計
     外部顧客からの営業収益                12,879,465           2,302,085           34,382        15,215,933 
         2.地域ごとの情報

         (1)営業収益
            本邦の顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため記載を省略しております。
         (2)有形固定資産
            本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、地
           域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         3.主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載
          を省略しております。
        報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

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         当中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
          該当事項はありません。
        報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

         当中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
          該当事項はありません。
        報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

         当中間会計期間(自 平成30年4月1日 至 平成30年9月30日)
          該当事項はありません。
        (1株当たり情報)

         1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
                                                  当中間会計期間
                           項目
                                                 (平成30年9月30日)
          (1)1株当たり純資産額                                              8,205円
          (算定上の基礎)
           純資産の部の合計額(千円)                                           31,589,252
           純資産の部の合計額から控除する金額(千円)                                               -
           普通株式に係る中間期末の純資産額(千円)                                           31,589,252
           1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末の普通株式の数(千株)                                              3,850
        1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

                                                当中間会計期間
                                               (自  平成30年4月1日
                          項目
                                               至  平成30年9月30日)
          (2)1株当たり中間純利益金額                                             499円46銭
          (算定上の基礎) 
           中間純利益金額(千円)                                           1,922,905
           普通株式に帰属しない金額(千円)                                               -
           普通株式に係る中間純利益金額(千円)                                           1,922,905
           普通株式の期中平均株式数(千株)                                              3,850
           (注)    潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式は存在しないため、記載しておりま
             せん。
        (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
     4【利害関係人との取引制限】


       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる

       行為が禁止されています。
       イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
         るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
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         閣府令で定めるものを除きます。)。
       ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
         当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
         る者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
         うこと。
       ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
         うこと。
       ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのあるものとして内閣府令で定める行為。
     5【その他】

       イ 定款の変更、その他の重要事項

       (イ)定款の変更
          a.2018年11月1日付で、発行可能株式総数を変更する定款の変更を行いました。
          b.2019年4月1日付で、取締役の員数の上限を変更する等の定款の変更を行いました。
       (ロ)その他の重要事項
          三井住友アセットマネジメント株式会社は、2019年4月1日に大和住銀投信投資顧問株式会社
          と合併し、商号を三井住友DSアセットマネジメント株式会社に変更しました。
       ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実

         該当ありません。
     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

      イ 受託会社
      (イ)名称              みずほ信託銀行株式会社
      (ロ)資本金の額              247,369百万円(2018年9月末現在)
      (ハ)事業の内容              銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                   る法律に基づき信託業務を営んでいます。
     〔参考情報:再信託受託会社の概要〕

      ・ 名称              資産管理サービス信託銀行株式会社
      ・ 資本金の額              50,000百万円(2018年9月末現在)
      ・ 事業の内容              銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                   る法律に基づき信託業務を営んでいます。
      ロ 販売会社

                                ※
     (イ)名称                               (ハ)事業の内容
                      (ロ)資本金の額
     SMBC日興証券株式会社                        10,000百万円       金融商品取引法に定める第一種金融商品取引
                                    業を営んでいます。
     株式会社SBI証券                        48,323百万円
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     ※資本金の額は、2018年9月末現在。
     2【関係業務の概要】

       イ 受託会社

         信託契約の受託会社であり、信託財産の保管・管理・計算等を行います。
       ロ 販売会社
         委託会社との間で締結された販売契約に基づき、日本における当ファンドの募集・販売の取扱
         い、投資信託説明書(目論見書)の提供、一部解約の実行の請求の受付け、収益分配金、償還金
         の支払事務等を行います。
     3【資本関係】

       (持株比率5%以上を記載しています。)
       該当ありません。
     第3【参考情報】

         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          2018年11月21日                  有価証券報告書
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                          独立監査人の監査報告書
                                                    平成30年6月14日

     三井住友アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        小 澤 陽 一  印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員
                                                池  ヶ  谷  正  印
                                       公認会計士
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲

     げられている三井住友アセットマネジメント株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第33期事業年度の財
     務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示
     することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必
     要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することに
     ある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当
     監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
     き監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査
     法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸
     表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
     て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
     務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友
     アセットマネジメント株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべて
     の重要な点において適正に表示しているものと認める。
     強調事項

      重要な後発事象に記載されているとおり、平成30年5月11日付で会社及び大和住銀投信投資顧問株式会社の主要株主
     が、会社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する基本合意書を締結した。
      当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRL

     データは監査の対象には含まれていません。
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                          独立監査人の監査報告書
                                                     平成31年4月9日

     三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                   有限責任     あずさ監査法人
                    指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                               小  澤 陽     一    印
                    業務執行社員
                    指定有限責任社員

                                    公認会計士
                                               菅  野 雅     子    印
                    業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08の平成30年8月28日から平
     成31年2月26日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属
     明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、日興・米国バンクローン・ファンド(為替ヘッジあり)14-08の平成31年2月26日現在の信託財産の状態及
     び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認め
     る。
     利害関係

      三井住友DSアセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会
     計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBRL

     データは監査の対象には含まれていません。
                                107/108




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                         独立監査人の中間監査報告書
                                                    平成30年11月22日

     三井住友アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                           指定有限責任社員

                                        公認会計士        小 澤 陽 一  印
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員

                                        公認会計士        菅 野 雅 子  印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲

     げられている三井住友アセットマネジメント株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月31日までの第34期事業年度の中
     間会計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計
     算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成
     し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情
     報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明す
     ることにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。
     中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
     なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき
     中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一
     部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の
     重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
     適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評
     価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連す
     る内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた
     見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     て、三井住友アセットマネジメント株式会社の平成30年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
     (平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     強調事項

      追加情報に記載されているとおり、会社は、平成30年9月28日開催の会社の取締役会において、会社と大和住銀投信投
     資顧問株式会社との間で合併契約を締結することについて決議し、同日付で締結した。また、平成30年10月31日に会社の臨
     時株主総会において当該合併契約の承認を得ている。
      当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上
     (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XB

     RLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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