エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション-米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ-豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
提出書類 | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
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提出日 | |
提出者 | エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション-米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ-豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ |
カテゴリ | 訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券届出書の訂正届出書
【提出先】 関東財務局長
【提出日】 平成31年4月26日
【発行者名】 ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.
(Mitsubishi UFJ Investor Services & Banking (Luxembourg)
S.A.)
【代表者の役職氏名】 デュプティ・チーフ・エグゼクティブ・オフィサー 小林 央明
【本店の所在の場所】 ルクセンブルグ大公国、ルクセンブルグ L-1150、
アーロン通り 287-289番
(287-289, route d'Arlon, L-1150 Luxembourg, Grand Duchy of
Luxembourg)
【代理人の氏名又は名称】 弁護士 三浦 健
【代理人の住所又は所在地】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所
【事務連絡者氏名】 弁護士 三浦 健
同 青山 正幸
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内二丁目6番1号
丸の内パークビルディング 森・濱田松本法律事務所
【電話番号】 03(6212)8316
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券に係るファンドの名称】
エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・
セレクション
(Emerging Bond Fund Currency Selection)
-米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ
(USD (BRL-hedged) Portfolio)
-豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ
(AUD (BRL-hedged) Portfolio)
【届出の対象とした募集(売出)外国投資信託受益証券の金額】
-米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ受益証券:
100億アメリカ合衆国ドル(約1兆1,347億円)を上限とする。
-豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ受益証券:
110億オーストラリア・ドル(約9,139億円)を上限とする。
(注1)各サブ・ファンドは、それぞれ異なる通貨を参照通貨としており、異なる定めがない限り、金額表示は参照通
貨で行う。各サブ・ファンドの参照通貨は以下の通りである。
米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ:アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)
豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ:オーストラリア・ドル(以下「豪ドル」という。)
(注2)米ドルおよび豪ドルの円貨換算は、2018年11月30日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲
値である、1米ドル=113.47円および1豪ドル=83.08円による。以下同じ。
【縦覧に供する場所】 該当事項なし
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1【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】
本日、半期報告書を提出いたしましたので、平成31年1月31日に提出した有価証券届出書(以下「原届
出書」といいます。)につきまして、「第二部 ファンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「5 運
用状況」および「第3 ファンドの経理状況」ならびに「第三部 特別情報」の「第1 管理会社の概
況」の「1 管理会社の概況」、「2 事業の内容及び営業の概況」および「5 その他」を新たな情報
により訂正および追加するため、また、「第一部 証券情報」の「(5)申込手数料」、「第二部 ファ
ンド情報」の「第1 ファンドの状況」の「1 ファンドの性格、(3)ファンドの仕組み」、「2 投
資方針、(3)運用体制」、「3 投資リスク、(2)リスクに対する管理体制」、「4 手数料等及び税
金、(1)申込手数料および(5)課税上の取扱い」、「5 運用状況、(2)投資資産」および「第
2 管理及び運営」の「1 申込(販売)手続等、(2)日本における販売」を訂正するため、本訂正届出
書を提出するものです。
なお、本訂正届出書の記載事項のうち外貨数字の円換算については、直近の為替レートを用いておりま
すので、訂正前の換算レートとは異なっております。
2【訂正の内容】
(1 )半期報告書を提出したことによる原届出書の訂正
原届出書の下記事項については、半期報告書の記載内容*と同一内容に更新または追加されます。
訂正の
原届出書 半期報告書
方法
(1)投資状況 (1)投資状況 更新
1 ファンドの運用状況 更新
第二部 ファンド情報
(3)運用実績 (2)運用実績 または
第1 ファンドの状況
追加
5 運用状況
(4)販売及び買
2 販売及び買戻しの実績 追加
戻しの実績
第3 ファンドの経理状況
3 ファンドの経理状況 追加
1 財務諸表
第三部 特別情報
第1 管理会社の概況 (1)資本金の額 (1)資本金の額 更新
1 管理会社の概況
(2)事業の内容及び
2 事業の内容及び営業の概況 4 管理会社の概況 更新
営業の状況
(4)訴訟事件そ
5 その他 の他の重要事 (3)その他 追加
項
* 半期報告書の記載内容は、以下のとおりです。(「5 管理会社の経理の概況」は、訂正内容に該当し
ないため省略します。)
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1 ファンドの運用状況
エマージング・ボンド・ファンド・カレンシー・セレクション(Emerging Bond Fund Currency
Selection)(以下「ファンド」という。)のサブ・ファンドである米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)
ポートフォリオ(USD (BRL-hedged) Portfolio)および豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォ
リオ(AUD (BRL-hedged) Portfolio)の運用状況は以下のとおりである。
(1)投資状況 (資産別および地域別の投資状況)(2019年2月末日現在)
<米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ>
資産の種類 地域名 時価合計(米ドル) 投資比率(%)
外国投資信託 ケイマン諸島 21,963,881.58 99.87
現金・その他の資産
29,155.93 0.13
(負債控除後)
21,993,037.51 100.00
合計(純資産総額)
(約2,438百万円)
(注1)投資比率とは、各サブ・ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいう。以下同じ。
(注2)各サブ・ファンドは、それぞれ異なる通貨を参照通貨としており、異なる定めがない限り、金額表示は参照通貨で行
う。各サブ・ファンドの参照通貨は以下の通りである。
米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ:アメリカ合衆国ドル(以下「米ドル」という。)
豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ:オーストラリア・ドル(以下「豪ドル」という。)
(注3)米ドルおよび豪ドルの円貨換算は、2019年2月28日現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信売買相場の仲値であ
る、1米ドル=110.87円および1豪ドル=79.34円による。以下同じ。
(注4)本書の中で金額および比率を表示する場合、四捨五入してある。したがって、合計の数字が一致しない場合がある。
また、円貨への換算は、本書の中でそれに対応する数字につき所定の換算率で単純計算のうえ、必要な場合四捨五入
してある。したがって、本書中の同一情報につき異なった円貨表示がなされている場合もある。
<豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ>
資産の種類 地域名 時価合計(豪ドル) 投資比率(%)
外国投資信託 ケイマン諸島 8,281,898.17 100.07
現金・その他の資産
-5,440.95 -0.07
(負債控除後)
8,276,457.22 100.00
合計(純資産総額)
(約657百万円)
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(2)運用実績
① 純資産の推移
2019年2月末日までの1年間における各月末の純資産の推移は以下のとおりである。
<米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ>
純資産総額 1口当たり純資産価格
米ドル 千円 米ドル 円
2018 年3月末日 32,660,744.27 3,621,097 26.12 2,896
4月末日 30,329,079.87 3,362,585 24.38 2,703
5月末日 27,624,256.27 3,062,701 22.36 2,479
6月末日 24,974,989.36 2,768,977 20.95 2,323
7月末日 25,447,950.86 2,821,414 21.57 2,391
8月末日 22,046,286.03 2,444,272 18.68 2,071
9月末日 22,687,507.46 2,515,364 19.49 2,161
10 月末日 23,439,974.65 2,598,790 20.18 2,237
11 月末日 21,864,095.54 2,424,072 18.90 2,095
12 月末日 21,007,448.81 2,329,096 18.58 2,060
2019 年1月末日 22,954,317.70 2,544,945 20.35 2,256
2月末日 21,993,037.51 2,438,368 19.58 2,171
<豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ>
純資産総額 1口当たり純資産価格
豪ドル 千円 豪ドル 円
2018 年3月末日 9,457,508.14 750,359 33.55 2,662
4月末日 9,403,890.66 746,105 31.75 2,519
5月末日 8,477,259.08 672,586 29.05 2,305
6月末日 8,098,653.24 642,547 27.84 2,209
7月末日 8,246,268.18 654,259 28.50 2,261
8月末日 7,233,199.59 573,882 25.11 1,992
9月末日 7,575,692.18 601,055 26.35 2,091
10 月末日 7,898,444.17 626,663 27.79 2,205
11 月末日 7,133,970.39 566,009 25.34 2,010
12 月末日 7,094,553.97 562,882 25.87 2,053
2019 年1月末日 7,418,656.27 588,596 27.20 2,158
2月末日 8,276,457.22 656,654 26.81 2,127
(注)上記に記載された各月末日の数値は、評価および買戻目的のため計算されたものである。そのため、各会計年度末の純
資産総額および1口当たり純資産価格は、財務書類中の数値とは一致しないことがある。
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<参考情報>
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② 分配の推移
2019年2月末日までの1年間の1口当たりの分配の額は、以下のとおりである。
<米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ>
1口当たり分配金
計算期間
米ドル 円
2018年3月1日~2019年2月末日 4.80 532
<豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ>
1口当たり分配金
計算期間
豪ドル 円
2018年3月1日~2019年2月末日 6.60 524
<参考情報>
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③ 収益率の推移
<米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ>
計算期間 収益率(注)
2018年3月1日~2019年2月末日 -10.30%
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=上記期間末の1口当たり純資産価格(当該期間中の分配金の合計額を加えた額)
b=上記期間の直前の日の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
<豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ>
計算期間 収益率(注)
2018年3月1日~2019年2月末日 -3.10%
(注)収益率(%)=100×(a-b)/b
a=上記期間末の1口当たり純資産価格(当該期間中の分配金の合計額を加えた額)
b=上記期間の直前の日の1口当たり純資産価格(分配落ちの額)
<参考情報>
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2 販売及び買戻しの実績
2019年2月末日までの1年間における販売および買戻しの実績ならびに2019年2月末日現在の発行済
口数は次のとおりである。
<米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ>
販売口数 買戻口数 発行済口数
64,957 208,367 1,123,232
(64,957) (208,367) (1,123,232)
<豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ>
販売口数 買戻口数 発行済口数
54,114 27,633 308,723
(54,114) (27,633) (308,723)
(注)( )内の数は本邦内における販売・買戻しおよび発行済口数である。
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3 ファンドの経理状況
a.サブ・ファンドの日本文の中間財務書類は、米国において一般に公正妥当と認められる会計原則に
準拠して作成された原文の中間財務書類を翻訳したものである(ただし、円換算部分を除く。)。こ
れは「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」第76条第4項ただし書の規定の適用
によるものである。
b.サブ・ファンドの原文の中間財務書類は、外国監査法人等(公認会計士法(昭和23年法律第103号)
第1条の3第7項に規定する外国監査法人等をいう。)の監査を受けていない。
c.サブ・ファンドの原文の中間財務書類は米ドルおよび豪ドルで表示されている。日本文の中間財務
書類には、主要な金額について円貨換算が併記されている。日本円への換算には、株式会社三菱UF
J銀行の2019年2月28日現在における対顧客電信売買相場の仲値(1米ドル=110.87円、1豪ドル=
79.34円)で換算された円換算額が併記されている。なお、千円未満の金額は四捨五入されている。日
本円に換算された金額は、四捨五入のため合計欄の数値が総数と一致しない場合がある。
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(1)資産及び負債の状況
貸借対照表
エマージング・ボンド・ファンド 米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ
2019年1月31日現在
米ドル 千円
資産
現金
銀行預金-基準通貨 104,107.55 11,542
有価証券(取得原価)
投資信託(取得原価) 35,671,977.49 3,954,952
未実現評価損益
未実現時価評価損益 (12,774,477.09) (1,416, 306 )
投資売却未収金
投資売却未収金 5,000.00 554
資本証券
8,979.20 996
受益証券販売未収金
資産合計:
23,015,587.15 2,551,738
負債
投資購入未払金
投資購入未払金 3,000.00 333
資本証券
受益証券買戻未払金 10,017.70 1,111
未払費用
未払監査費用 11,356.00 1,259
未払保管報酬 2,314.41 257
未払報告書作成費用 2,413.18 268
未払投資運用報酬 6,435.83 714
未払受託報酬 857.45 95
未払副投資顧問報酬 11,168.03 1,238
未払代行協会員報酬 3,779.56 419
未払販売報酬 9,464.43 1,049
462.86 51
未払副管理報酬
負債合計:
61,269.45 6,793
資本
サブ・ファンド受益証券
発行済サブ・ファンド受益証券(額面価額) 112,807,800.00 12,507,001
受益証券額面超過額 118,257,806.67 13,111,243
分配金支払額
分配金支払額 (406,797,412.14) (45, 101 ,629)
利益剰余金
利益剰余金 197,439,972.41 21,890,170
1,246,150.76 138,161
当期純利益
資本合計: 22,954,317.70 2,544,945
負債および資本合計 23,015,587.15 2,551,738
純資産価額合計 22,954,317.70 2,544,945
発行済受益証券総数 1,128,078.00000 口
受益証券1口当たり純資産価格合計 20.35 2,256 円
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貸借対照表
エマージング・ボンド・ファンド 豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ
2019年1月31日現在
豪ドル 千円
資産
現金
銀行預金-基準通貨 35,193.40 2,792
有価証券(取得原価)
投資信託(取得原価) 10,173,128.49 807,136
未実現評価損益
(2,759,708.35) (218,955)
未実現時価評価損益
資産合計:
7,448,613.54 590,973
負債
未払費用
未払監査費用 14,408.15 1,143
未払保管報酬 783.33 62
未払報告書作成費用 3,372.69 268
未払投資運用報酬 2,129.91 169
未払受託報酬 1,124.94 89
未払副投資顧問報酬 3,696.04 293
未払代行協会員報酬 1,258.40 100
未払販売報酬 3,027.13 240
156.68 12
未払副管理報酬
負債合計:
29,957.27 2,377
資本
サブ・ファンド受益証券
発行済サブ・ファンド受益証券(額面価額) 27,274,400.00 2,163,951
受益証券額面超過額 71,499,940.70 5,672,805
分配金支払額
分配金支払額 (129,139,320.85) (10,245,914)
利益剰余金
利益剰余金 37,243,768.22 2,954,921
539,868.20 42,833
当期純利益
資本合計: 7,418,656.27 588,596
負債および資本合計 7,448,613.54 590,973
純資産価額合計 7,418,656.27 588,596
発行済受益証券総数 272,744.00000 口
受益証券1口当たり純資産価格合計 27.20 2,158 円
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損益計算書
エマージング・ボンド・ファンド 米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ
2018年8月1日から
2019年1月31日までの期間
米ドル 千円
収益
実現損益
為替取引に係る実現損失 (8.16) (1)
市場に係る実現損失 (3,141,623.81) (348,312)
受取利息
預金受取利息 890.28 99
受取配当金
受取配当金 1,296,720.86 143,767
未実現評価損益
3,305,745.81 366,508
未実現時価評価損益
収益合計: 1,461,724.98 162,061
費用
費用-報酬
監査費用 11,988.76 1,329
保管報酬 14,379.84 1,594
報告書作成費用 824.32 91
投資運用報酬 39,247.21 4,351
受託報酬 5,041.60 559
登録費用 97.00 11
経費 7,734.07 857
副投資顧問報酬 68,105.43 7,551
代行協会員報酬 5,733.80 636
販売報酬 57,728.46 6,400
CIMA関連年次費用 1,817.79 202
2,875.94 319
副管理報酬
費用合計: 215,574.22 23,901
投資純利益 1,246,150.76 138,161
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損益計算書
エマージング・ボンド・ファンド 豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ
2018年8月1日から
2019年1月31日までの期間
豪ドル 千円
収益
実現損益
為替取引に係る実現利益 124.18 10
為替取引に係る実現損失 (76.97) (6)
市場に係る実現損失 (711,185.41) (56,425)
受取利息
預金受取利息 193.56 15
受取配当金
受取配当金 403,903.94 32,046
未実現評価損益
945,943.02 75,051
未実現時価評価損益
収益合計: 638,902.32 50,691
費用
費用-報酬
監査費用 16,078.32 1,276
保管報酬 4,779.73 379
報告書作成費用 1,461.48 116
投資運用報酬 12,997.36 1,031
受託報酬 7,060.80 560
登録費用 136.59 11
経費 9,558.48 758
副投資顧問報酬 22,554.95 1,790
代行協会員報酬 1,899.78 151
販売報酬 19,014.27 1,509
CIMA関連年次費用 2,536.43 201
955.93 76
副管理報酬
費用合計: 99,034.12 7,857
投資純利益 539,868.20 42,833
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(2)投資有価証券明細表等
保有有価証券残高明細
エマージング・ボンド・ファンド 米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ
シェアクラス・種類別 2019年1月31日現在
未実現損益
取得原価
サブ 価額
取得原価
基準価格 価額
市場 通貨 合計
(注2)
(基準通貨)
口数/金額 種類 取引日 ユニット・ (基準通貨)
(注1)
(表示通貨)
/換算レート (表示通貨)
(米ドル) (米ドル) (米ドル)
クラス (米ドル)
(米ドル)
未割当のクラス
現金
1.000000000
104,107.55000 現金 2019 年1月31日 104,107.55 104,107.55 104,107.55 104,107.55 0.00 0.00 0.00
1.000000000
ファンド
ピムコ ケイマン
エマージング ボンド
4.170000000
5,491,007.29000 ファンド B クラスD 2010 年1月21日 35,671,977.49 35,671,977.49 22,897,500.40 22,897,500.40 (12,774,477.09) 0.00 (12,774,477.09)
1.000000000
(ブラジルレアル)
SCYM0033 844004
5,595,114.84000 未割当のクラス合計 35,776,085.04 35,776,085.04 23,001,607.95 23,001,607.95 (12,774,477.09) 0.00 (12,774,477.09)
5,595,114.84000 ポートフォリオ合計 35,776,085.04 35,776,085.04 23,001,607.95 23,001,607.95 (12,774,477.09) 0.00 (12,774,477.09)
選別、分類されたまたはタックスロットの時価および未実現損益の価格をサブ・ファンドの時価および未実現損益の価格と比較した場合、四捨五入による差が生じる場合がある。
(注1)表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。本ポートフォリオの表示通貨は米ドルです。
(注2)基準通貨とは、ポートフォリオ計理上の基準通貨をいいます。本ポートフォリオの基準通貨は米ドルです。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
保有有価証券残高明細
エマージング・ボンド・ファンド 豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ
シェアクラス・種類別 2019年1月31日現在
未実現損益
取得原価
サブ 価額
取得原価
基準価格 価額
市場 通貨 合計
(注2)
(基準通貨)
口数/金額 種類 取引日 ユニット・ (基準通貨)
(注1)
(表示通貨) /換算レート (表示通貨)
(豪ドル) (豪ドル) (豪ドル)
クラス (豪ドル)
(豪ドル)
未割当のクラス
現金
1.000000000
35,193.40000 現金 2019 年1月31日 35,193.40 35,193.40 35,193.40 35,193.40 0.00 0.00 0.00
1.000000000
ファンド
ピムコ ケイマン
エマージング ボンド
5.180000000
1,431,162.19000 ファンド B クラスA 2010 年1月21日 10,173,128.49 10,173,128.49 7,413,420.14 7,413,420.14 (2,759,708.35) 0.00 (2,759,708.35)
1.000000000
(ブラジルレアル)
SCYM0032 844008
1,466,355.59000 未割当のクラス合計 10,208,321.89 10,208,321.89 7,448,613.54 7,448,613.54 (2,759,708.35) 0.00 (2,759,708.35)
1,466,355.59000 ポートフォリオ合計 10,208,321.89 10,208,321.89 7,448,613.54 7,448,613.54 (2,759,708.35) 0.00 (2,759,708.35)
選別、分類されたまたはタックスロットの時価および未実現損益の価格をサブ・ファンドの時価および未実現損益の価格と比較した場合、四捨五入による差が生じる場合がある。
(注1)表示通貨とは、投資対象の表示通貨をいいます。本ポートフォリオの表示通貨は豪ドルまたは米ドルです。
(注2)基準通貨とは、ポートフォリオ計理上の基準通貨をいいます。本ポートフォリオの基準通貨は豪ドルです。
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
<参考>
当ファンドは、ピムコ・ケイマン・トラストのサブ・ファンドであるピムコ ケイマン エマージング ボ
ンド ファンドBを通じてピムコ・ケイマン・トラストの別のサブ・ファンドであるピムコ ケイマン エ
マージング ボンド ファンド(M)に投資します。資産負債計算書の資産の部に計上された投資有価証
券は、ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンドBの受益証券です。
ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド(M)の状況は次の通りです。
ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド(M)の状況
同投資信託は、ケイマンの法律に基づき設立された外国投資信託です。同投資信託の資産負債計算書お
よび投資有価証券明細表は、ピムコジャパンリミテッドより入手した中間財務書類の原文を管理会社が
抜粋したものが翻訳されております。
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
資産負債計算書(未監査)
2018 年8月31日現在
ピムコ ケイマン
エマージング ボンド ファンド(M)
千米ドル 百万円
(受益証券1口当た (受益証券1口当た
りの金額を除く) りの金額を除く)
資産:
投資、時価評価額
*
投資有価証券
728,544 80,774
金融デリバティブ商品
取引所取引または中央清算 87 10
店頭取引 1,081 120
取引相手への預け金 2,390 265
外貨、時価評価額 81 9
投資売却未収金 93,098 10,322
11,596 1,286
未収利息および/または未収配当金
836,877 92,785
負債:
借入金およびその他の金融取引
逆現先取引契約に係る未払金 6,117 678
金融デリバティブ商品
取引所取引または中央清算 18 2
店頭取引 1,202 133
投資購入未払金 587 65
延渡し基準の投資購入未払金 89,359 9,907
未払利息 2 0
取引相手からの預り金 780 86
ファンド受益証券買戻未払金 1,594 177
保管会社に対する当座借越 518 57
8,102 898
未払税金
108,279 12,005
純資産 728,598 80,780
775,604 85,991
投資有価証券原価
保有外貨原価 81 9
金融デリバティブ商品の原価純額またはプレミアム純額 (777) (86)
*
次の現先取引契約を含む:
23,000 2,550
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
ピムコ ケイマン
エマージング ボンド ファンド(M)
千米ドル 百万円
(受益証券1口当た (受益証券1口当た
りの金額を除く) りの金額を除く)
728,598 80,780
純資産:
51,777 千口
発行済受益証券口数:
発行済受益証券1口当たり純資産価格および買戻価格:
14.07 米ドル 1,560 円
(機能通貨による表示)
千未満の数値は四捨五入により残高が0と表示されることがある。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
投資有価証券明細表(未監査)
ピムコ ケイマン エマージング ボンド ファンド(M)
(2018年8月31日現在)
額面金額 時価 額面金額 時価
(単位:千) (単位:千) (単位:千) (単位:千)
INVESTMENTS IN SECURITIES 100.0% Caixa Economica Federal
ANGOLA 0.5% 4.500% due 10/03/2018
$ 3,200 $ 3,202
SOVEREIGN ISSUES 0.5%
Centrais Eletricas Brasileiras S.A.
Angolan Government International Bond
6.875% due 07/30/2019
8.250% due 05/09/2028 9,985 10,210
$ 1,800 $ 1,795
1,511
9.375% due 05/08/2048
1,500
Petrobras Global Finance BV
Total Angola (Cost $3,341)
3,306
5.299% due 01/27/2025
4,542 4,179
5.999% due 01/27/2028
4,560 4,103
ARGENTINA 6.7%
6.250% due 03/17/2024
8,800 8,645
SOVEREIGN ISSUES 6.7%
7.375% due 01/17/2027 5,664
5,700
Argentina Government International Bond
Total Brazil (Cost $61,552)
60,641
2.260% due 12/31/2038
EUR 2,000 1,243
2.500% due 12/31/2038
$ 1,700 924
CAMEROON 0.5%
4.625% due 01/11/2023
500 395
SOVEREIGN ISSUES 0.5%
5.000% due 01/15/2027
EUR 10,400 8,662
Republic of Cameroon International Bond
5.875% due 01/11/2028
$ 7,600 5,550
3,600
9.500% due 11/19/2025
3,500
6.250% due 11/09/2047
EUR 2,100 1,629
Total Cameroon (Cost $3,737)
3,600
6.875% due 04/22/2021
$ 10,300 9,221
6.875% due 01/11/2048
7,550 5,304
7.125% due 06/28/2117 CAYMAN ISLANDS 1.8%
500 355
7.820% due 12/31/2033 CORPORATE BONDS & NOTES 1.8%
EUR 3,853 3,789
8.280% due 12/31/2033 Interoceanica IV Finance Ltd.
$ 421 353
0.000% due 11/30/2018
11 11
Provincia de Buenos Aires
0.000% due 11/30/2025
866 738
5.750% due 06/15/2019
6,700 6,499
Interoceanica V Finance Ltd.
Provincia de Entre Rios Argentina
0.000% due 05/15/2030
6,000 3,792
8.750% due 02/08/2025
3,300 2,459
QNB Finance Ltd.
Provincia de la Rioja
8,540
3.688% due 02/12/2020
8,500
2,393
9.750% due 02/24/2025
2,900
Total Cayman Islands (Cost $12,646)
13,081
Total Argentina (Cost $60,568)
48,776
CHILE 1.9%
AZERBAIJAN 1.6%
CORPORATE BONDS & NOTES 1.9%
CORPORATE BONDS & NOTES 1.4%
Corp. Nacional del Cobre de Chile
Southern Gas Corridor CJSC
4.250% due 07/17/2042
6,900 6,515
6.875% due 03/24/2026
6,100 6,621
4.500% due 08/01/2047
300 293
4.875% due 11/04/2044 6,747
6,600
State Oil Company of the Azerbaijan Republic
Total Chile (Cost $13,510)
13,555
4.750% due 03/13/2023 3,298
3,340
9,919
CHINA 1.5%
CORPORATE BONDS & NOTES 1.5%
SOVEREIGN ISSUES 0.2%
China Construction Bank Corp.
Republic of Azerbaijan International Bond
3.875% due 05/13/2025 (a)
900 894
4.750% due 03/18/2024 1,502
1,500
Total Azerbaijan (Cost $11,338)
CNAC HK Finbridge Co. Ltd.
11,421
4.625% due 03/14/2023 4,900 4,962
BAHAMAS 0.6%
Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd.
SOVEREIGN ISSUES 0.6%
3.125% due 07/27/2021
400 389
Bahamas Government International Bond
4.200% due 07/27/2026 200 195
4,169
6.000% due 11/21/2028
4,050
Total Bahamas (Cost $4,050)
4,169
Sinopec Group Overseas Development 2017 Ltd.
2.500% due 09/13/2022 4,204
4,400
BRAZIL 8.3%
Total China (Cost $10,763)
10,644
CORPORATE BONDS & NOTES 8.3%
Banco do Brasil S.A.
COLOMBIA 2.5%
6.000% due 01/22/2020
17,420 17,921
CORPORATE BONDS & NOTES 1.3%
Ecopetrol S.A.
Banco do Nordeste do Brasil S.A.
5.875% due 05/28/2045 (e)
7,400 7,364
4.375% due 05/03/2019
6,700 6,717
2,032
7.375% due 09/18/2043
1,800
9,396
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
額面金額 時価 額面金額 時価
(単位:千) (単位:千) (単位:千) (単位:千)
SOVEREIGN ISSUES 1.2% Nexen Energy ULC
Colombia Government International Bond 6.400% due 05/15/2037
$ 2,460 $ 3,039
$ 9,050 2,011
7.375% due 09/18/2037 7.500% due 07/30/2039
$ 7,050 1,440
Total Colombia (Cost $17,178) Total Hong Kong (Cost $7,047)
18,446 7,243
COSTA RICA 0.4% INDONESIA 4.1%
SOVEREIGN ISSUES 0.4% CORPORATE BONDS & NOTES 3.0%
Costa Rica Government International Bond Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk PT
5.625% due 04/30/2043 2,878 4.625% due 07/20/2023
3,500 2,900 2,940
Total Costa Rica (Cost $2,837) 2,878
Pelabuhan Indonesia III Persero PT
4.875% due 10/01/2024
3,400 3,417
DOMINICAN REPUBLIC 3.1%
SOVEREIGN ISSUES 3.1%
Pertamina Persero PT
Dominican Republic Government International Bond
4.875% due 05/03/2022
1,800 1,848
5.500% due 01/27/2025
3,600 3,646
6.450% due 05/30/2044
3,400 3,735
5.950% due 01/25/2027
10,600 10,838
6.000% due 07/19/2028
2,800 2,856
Perusahaan Listrik Negara PT
6.850% due 01/27/2045
200 202
5.250% due 10/24/2042
6,400 6,138
6.875% due 01/29/2026 5,063
4,700
6.150% due 05/21/2048 4,122
3,900
Total Dominican Republic (Cost $22,727) 22,605
22,200
ECUADOR 3.1%
SOVEREIGN ISSUES 1.1%
SOVEREIGN ISSUES 3.1%
Indonesia Government International Bond
Ecuador Government International Bond
5.125% due 01/15/2045
600 619
7.875% due 01/23/2028
300 258
5.250% due 01/08/2047 (e)
2,300 2,412
8.750% due 06/02/2023
3,500 3,356
8.875% due 10/23/2027
500 457
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
9.625% due 06/02/2027
2,100 2,008
3.875% due 04/06/2024
2,400 2,340
9.650% due 12/13/2026
8,200 7,882
10.750% due 03/28/2022 8,705
8,400
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III
Total Ecuador (Cost $23,127)
22,666
3.400% due 03/29/2022 2,365
2,400
7,736
EGYPT 2.4%
Total Indonesia (Cost $29,567)
29,936
SOVEREIGN ISSUES 2.4%
Egypt Government International Bond
IRELAND 1.5%
4.750% due 04/16/2026
EUR 8,100 8,848
CORPORATE BONDS & NOTES 1.5%
5.625% due 04/16/2030
3,200 3,428
Vnesheconombank Via VEB Finance PLC
7.903% due 02/21/2048
$ 3,800 3,525
6.025% due 07/05/2022
9,300 9,081
1,570
8.500% due 01/31/2047
1,600
6.902% due 07/09/2020 2,097
2,100
Total Egypt (Cost $19,495)
17,371
Total Ireland (Cost $11,043)
11,178
EL SALVADOR 0.6%
ISRAEL 0.1%
SOVEREIGN ISSUES 0.6%
SOVEREIGN ISSUES 0.1%
El Salvador Government International Bond
Israel Government International Bond
7.625% due 02/01/2041
3,030 2,947
1,069
4.125% due 01/17/2048
1,100
8.250% due 04/10/2032 1,650
1,590
Total Israel (Cost $1,090)
1,069
Total El Salvador (Cost $5,535) 4,597
IVORY COAST 1.3%
GHANA 0.8%
SOVEREIGN ISSUES 1.3%
SOVEREIGN ISSUES 0.8%
Ivory Coast Government International Bond
Republic of Ghana International Bond
5.125% due 06/15/2025 EUR 3,100 3,569
5,806
7.875% due 08/07/2023
5,600
5.250% due 03/22/2030
2,700 2,901
Total Ghana (Cost $6,019)
5,806
5.750% due 12/31/2032
$ 136 123
6.625% due 03/22/2048 2,650
EUR 2,500
GUATEMALA 0.3%
Total Ivory Coast (Cost $10,180)
9,243
SOVEREIGN ISSUES 0.3%
Guatemala Government Bond
JAMAICA 0.6%
4.875% due 02/13/2028 1,950
2,000
SOVEREIGN ISSUES 0.6%
Total Guatemala (Cost $2,002)
1,950
Jamaica Government International Bond
6.750% due 04/28/2028
2,300 2,510
HONG KONG 1.0%
7.875% due 07/28/2045 2,190
1,900
CORPORATE BONDS & NOTES 1.0%
Total Jamaica (Cost $4,199)
4,700
Huaneng Hong Kong Capital Ltd.
3.600% due 10/30/2022 (b)
2,400 2,193
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ルクセンブルク三菱UFJインベスターサービス銀行S.A.(E15174)
訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
額面金額 時価 額面金額 時価
(単位:千) (単位:千) (単位:千) (単位:千)
JORDAN 0.2% MONGOLIA 1.6%
SOVEREIGN ISSUES 0.2% SOVEREIGN ISSUES 1.6%
Jordan Government International Bond Mongolia Government International Bond
$ 1,847 5.125% due 12/05/2022 (e)
7.375% due 10/10/2047
$ 2,000 $ 8,515 $ 8,248
5.625% due 05/01/2023
400 390
Total Jordan (Cost $1,971)
1,847
8.750% due 03/09/2024 3,091
2,800
Total Mongolia (Cost $12,078) 11,729
KAZAKHSTAN 0.9%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.3%
KazMunayGas National Co. JSC NAMIBIA 0.1%
5.375% due 04/24/2030 2,322 SOVEREIGN ISSUES 0.1%
2,300
Namibia International Bond
5.250% due 10/29/2025 942
SOVEREIGN ISSUES 0.6% 1,000
Kazakhstan Government International Bond
Total Namibia (Cost $993)
942
4.875% due 10/14/2044
1,600 1,642
6.500% due 07/21/2045 2,480
2,000
NETHERLANDS 0.6%
4,122 CORPORATE BONDS & NOTES 0.6%
Kazakhstan Temir Zholy Finance BV
Total Kazakhstan (Cost $5,846)
6,444
4,758
6.950% due 07/10/2042
4,330
Total Netherlands (Cost $5,105)
4,758
KENYA 0.5%
SOVEREIGN ISSUES 0.5%
Kenya Government International Bond NIGERIA 2.8%
5.875% due 06/24/2019 1,700 1,713 SOVEREIGN ISSUES 2.8%
8.250% due 02/28/2048 1,780 Nigeria Government Bond
1,900
6.375% due 07/12/2023 (e)
5,000 5,000
Total Kenya (Cost $3,605)
3,493
6.500% due 11/28/2027
7,300 6,802
6.750% due 01/28/2021
200 206
LUXEMBOURG 4.5%
7.143% due 02/23/2030
5,500 5,213
CORPORATE BONDS & NOTES 4.5%
7.696% due 02/23/2038
1,900 1,767
Gazprom Neft OAO Via GPN Capital S.A.
1,468
7.875% due 02/16/2032
1,500
4.375% due 09/19/2022
9,100 8,862
Total Nigeria (Cost $22,137)
20,456
Gazprom OAO Via Gaz Capital S.A.
5.999% due 01/23/2021
2,400 2,475
OMAN 4.1%
6.510% due 03/07/2022
1,800 1,886
SOVEREIGN ISSUES 4.1%
8.625% due 04/28/2034
1,100 1,349
Oman Government International Bond
4.125% due 01/17/2023
3,900 3,737
Sberbank of Russia Via SB Capital S.A.
4.750% due 06/15/2026
1,800 1,672
5.125% due 10/29/2022
2,000 1,968
5.375% due 03/08/2027
8,500 8,129
5.500% due 02/26/2024 (a)
15,300 15,208
5.625% due 01/17/2028
10,000 9,608
820
6.125% due 02/07/2022
800
6.500% due 03/08/2047
2,400 2,206
Total Luxembourg (Cost $32,810)
32,568
Oman Sovereign Sukuk SAOC
4,407
4.397% due 06/01/2024
4,600
MALAYSIA 0.0%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.0% Total Oman (Cost $30,618)
29,759
Petronas Capital Ltd.
4.500% due 03/18/2045 102
100 PAKISTAN 0.8%
SOVEREIGN ISSUES 0.8%
Total Malaysia (Cost $99)
102
Pakistan Government International Bond
6.875% due 12/05/2027
4,100 3,721
MEXICO 3.9%
CORPORATE BONDS & NOTES 2.2%
Third Pakistan International Sukuk Co. Ltd.
Banco Nacional de Comercio Exterior SNC
5.500% due 10/13/2021 1,500 1,429
3.800% due 08/11/2026
1,500 1,464
5.625% due 12/05/2022 600 559
Comision Federal de Electricidad Total Pakistan (Cost $6,090)
5,709
6.125% due 06/16/2045 300 314
PANAMA 2.6%
Petroleos Mexicanos
SOVEREIGN ISSUES 2.6%
6.500% due 03/13/2027
2,900 2,943
Panama Government International Bond
6.625% due 06/15/2035
2,150 2,091
4.300% due 04/29/2053 7,600 7,395
6.625% due 06/15/2038
4,400 4,210
8.125% due 04/28/2034 4,400 5,984
8.625% due 02/01/2022 5,208
4,580
9.375% due 01/16/2023 4,500 5,535
16,230
Total Panama (Cost $17,516)
18,914
SOVEREIGN ISSUES 1.7%
Mexico Government International Bond
12,176
5.750% due 10/12/2110
12,100
Total Mexico (Cost $28,891)
28,406
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
額面金額 時価 額面金額 時価
(単位:千) (単位:千) (単位:千) (単位:千)
PARAGUAY 0.7% SOUTH AFRICA 2.4%
SOVEREIGN ISSUES 0.7% CORPORATE BONDS & NOTES 0.5%
Paraguay Government International Bond Eskom Holdings SOC Ltd.
4.625% due 01/25/2023 6.350% due 08/10/2028
$ 300 $ 308 $ 1,300 $ 1,302
4,520 2,485
6.100% due 08/11/2044 6.750% due 08/06/2023
4,100 2,600
Total Paraguay (Cost $4,406)
4,828 3,787
PERU 2.4% SOVEREIGN ISSUES 1.9%
SOVEREIGN ISSUES 2.4% South Africa Government International Bond
Fondo MIVIVIENDA S.A. 4.300% due 10/12/2028
5,900 5,210
3.500% due 01/31/2023 4.665% due 01/17/2024
7,000 6,821 4,300 4,185
4.875% due 04/14/2026
1,300 1,237
Peru Government International Bond
5.375% due 07/24/2044
1,600 1,400
6.550% due 03/14/2037
1,705 2,178
1,898
6.300% due 06/22/2048
2,000
8.750% due 11/21/2033 8,598
5,784
13,930
Total Peru (Cost $17,277)
17,597
Total South Africa (Cost $19,077)
17,717
QATAR 1.3%
SPAIN 0.5%
SOVEREIGN ISSUES 1.3%
SOVEREIGN ISSUES 0.5%
Qatar Government International Bond
Autonomous Community of Catalonia
3.875% due 04/23/2023
5,800 5,831
4.900% due 09/15/2021 EUR 3,100 3,897
3,710
5.103% due 04/23/2048 3,600
Total Spain (Cost $3,533)
3,897
Total Qatar (Cost $9,368)
9,541
SRI LANKA 3.9%
ROMANIA 0.6%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.7%
SOVEREIGN ISSUES 0.6%
National Savings Bank
Romania Government International Bond
5.150% due 09/10/2019
$ 4,600 4,591
2.375% due 04/19/2027
EUR 2,000 2,348
500
8.875% due 09/18/2018
500
2.875% due 05/26/2028 2,034
1,700
5,091
Total Romania (Cost $4,408)
4,382
SOVEREIGN ISSUES 3.2%
RUSSIA 0.3%
Sri Lanka Government International Bond
CORPORATE BONDS & NOTES 0.3%
6.000% due 01/14/2019
200 201
SCF Capital Designated Activity Co.
6.200% due 05/11/2027
2,700 2,561
2,357
5.375% due 06/16/2023
$ 2,400
6.250% due 10/04/2020
11,600 11,801
Total Russia (Cost $2,400)
2,357
8,471
6.250% due 07/27/2021
8,315
23,034
SAUDI ARABIA 1.6%
Total Sri Lanka (Cost $28,052)
28,125
SOVEREIGN ISSUES 1.6%
Saudi Government International Bond
SUPRANATIONAL 0.2%
2.875% due 03/04/2023
3,100 2,991
SOVEREIGN ISSUES 0.2%
3.625% due 03/04/2028
600 577
Africa Finance Corp.
4.000% due 04/17/2025 7,822
7,800
4.375% due 04/29/2020 1,400 1,407
Total Saudi Arabia (Cost $11,407)
11,390
Total Supranational (Cost $1,395)
1,407
SENEGAL 0.8%
TANZANIA 0.5%
SOVEREIGN ISSUES 0.8%
SOVEREIGN ISSUES 0.5%
Senegal Government International Bond
Tanzania Government International Bond
4.750% due 03/13/2028
EUR 2,100 2,315
3,600
8.241% due 03/09/2020
3,556
6.250% due 05/23/2033
$ 600 543
Total Tanzania (Cost $3,581)
3,600
6.750% due 03/13/2048 2,919
3,400
Total Senegal (Cost $6,606)
5,777
TRINIDAD AND TOBAGO 0.4%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.4%
SERBIA 0.6%
Petroleum Co. of Trinidad & Tobago Ltd.
SOVEREIGN ISSUES 0.6%
6.000% due 05/08/2022 2,753
2,940
Serbia International Bond
Total Trinidad and Tobago (Cost $2,948)
2,753
4.875% due 02/25/2020 4,163
4,100
Total Serbia (Cost $4,181)
4,163
TUNISIA 1.1%
SOVEREIGN ISSUES 1.1%
SINGAPORE 0.5%
Banque Centrale de Tunisie International Bond
CORPORATE BONDS & NOTES 0.5%
3.280% due 08/09/2027 7,821
\ 1,100,000
BOC Aviation Ltd.
Total Tunisia (Cost $10,091)
7,821
3,820
2.750% due 09/18/2022
4,000
Total Singapore (Cost $3,982)
3,820
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
額面金額 時価 額面金額 時価
(単位:千) (単位:千) (単位:千) (単位:千)
TURKEY 2.6% SHORT-TERM INSTRUMENTS 3.2%
SOVEREIGN ISSUES 2.6% REPURCHASE AGREEMENTS (d) 3.2%
Export Credit Bank of Turkey $ 23,000
5.375% due 10/24/2023
$ 2,600 $ 1,969
TIME DEPOSITS 0.0%
Turkey Government International Bond
Brown Brothers Harriman & Co.
5.750% due 05/11/2047
6,000 4,223
6.060% due 09/03/2018
ZAR 5 0
6.000% due 03/25/2027
800 662
6.125% due 10/24/2028
3,100 2,525 Deutsche Bank AG
6.750% due 05/30/2040
6,200 4,899
(0.570%) due 09/03/2018
EUR 1 1
7.250% due 03/05/2038 4,784
5,700
HSBC Bank
Total Turkey (Cost $25,785)
19,062
0.370% due 09/03/2018
GBP 15 20
UKRAINE 3.3%
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
SOVEREIGN ISSUES 3.3%
(0.230%) due 09/03/2018
\ 6 0
Ukraine Government International Bond
0.370% due 09/03/2018 3
GBP 2
0.000% due 05/31/2040
1,000 541
24
7.375% due 09/25/2032
2,600 2,204
Total Short-Term Instruments
7.750% due 09/01/2020
6,200 6,185
23,024
(Cost $23,024)
7.750% due 09/01/2021
8,700 8,651
7.750% due 09/01/2022
600 593
Total Investments 100.0%
7.750% due 09/01/2023
2,500 2,433
728,544
(Cost $775,604)
7.750% due 09/01/2024 600 577
7.750% due 09/01/2027 3,101
3,400
Financial Derivative Instruments (f)(h) 0.0%
Total Ukraine (Cost $25,215) 24,285
(52)
(Cost or Premiums, net $(777))
UNITED ARAB EMIRATES 0.9%
106
Other Assets and Liabilities, net 0.0%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.9%
Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC
$ 728,598
Net Assets 100.0%
6,887
3.650% due 11/02/2029
7,200
Total United Arab Emirates (Cost $6,762)
6,887
UNITED KINGDOM 0.9%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.3%
State Savings Bank of Ukraine Via SSB #1 PLC
9.375% due 03/10/2023 2,248
2,231
SOVEREIGN ISSUES 0.6%
Ukreximbank Via Biz Finance PLC
9.625% due 04/27/2022 4,219
4,150
Total United Kingdom (Cost $6,535)
6,467
URUGUAY 2.0%
SOVEREIGN ISSUES 2.0%
Uruguay Government International Bond
7.625% due 03/21/2036
5,090 6,871
7,515
7.875% due 01/15/2033
5,540
Total Uruguay (Cost $13,313)
14,386
VENEZUELA 1.5%
CORPORATE BONDS & NOTES 0.6%
Petroleos de Venezuela S.A.
5.500% due 04/12/2037 (c) 4,408
20,990
SOVEREIGN ISSUES 0.9%
Venezuela Government International Bond (c)
6.000% due 12/09/2020
1,920 475
7.000% due 03/31/2038
10,900 2,725
7.650% due 04/21/2025
9,610 2,354
9.250% due 09/15/2027
4,520 1,198
90
11.950% due 08/05/2031
340
6,842
Total Venezuela (Cost $30,948)
11,250
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
*
NOTES TO SCHEDULE OF INVESTMENTS (AMOUNTS IN THOUSANDS , EXCEPT NUMBER OF CONTRACTS):
*
A zero balance may reflect actual amounts rounding to less than one thousand.
(a) Contingent convertible security.
(b) Perpetual maturity; date shown, if applicable, represents next contractual call date.
(c) Security is in default.
BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS
(d) REPURCHASE AGREEMENTS:
現先取引に
受入担保 現先取引
取引相手 貸出金利 決済日 満期日 元本金額 担保
(1)
係る未収金
(時価評価額) (時価評価額)
U.S. Treasury Notes
$ (23,467) $ 23,000 $ 23,005
RDR 2.040% 08/31/2018 09/04/2018 $ 23,000
2.000% due 08/15/2025
Total Repurchase Agreements
$ (23,467) $ 23,000 $ 23,005
REVERSE REPURCHASE AGREEMENTS:
(3)
借入額
取引相手 借入金利 借入日 満期日 逆現先取引に係る未払金
(2)
N/A
BPS 1.400% 07/27/2018 $ (193) $ (194)
(2)
N/A
BPS 1.650% 07/30/2018 (311) (311)
CFR 1.000% 08/08/2018 09/24/2018 (5,105) (5,108)
(504)
JML 1.400% 08/02/2018 09/17/2018 (503)
Total Reverse Repurchase Agreements
$ (6,117)
CERTAIN TRANSFERS ACCOUNTED FOR AS SECURED BORROWINGS
逆現先取引の契約満期までの残存期間
翌日物および
30日まで 31日から90日 90日超 合計
継続
Reverse Repurchase Agreements
Non - U.S. Corporate Debt
$ 0 $ (504) $ 0 $ 0 $ (504)
0 (5,108) 0 (505) (5,613)
Non - U.S. Government Debt
Total Reverse Repurchase Agreements
$ 0 $ (5,612) $ 0 $ (505) $ (6,117)
Total Borrowings
$ 0 $ (5,612) $ 0 $ (505) $ (6,117)
Payable for Reverse Repurchase
$ (6,117)
Agreements
BORROWINGS AND OTHER FINANCING TRANSACTIONS SUMMARY
The following is ▶ summary by counterparty of the market value of Borrowings and Other Financing
Transactions and collateral pledged/(received) as of August 31, 2018:
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(e) Securities with an aggregate market value of $6,006 have been pledged as collateral under the
terms of the following master agreements as of August 31, 2018.
エクスポー
買戻し条件付 借入金および
現先取引 逆現先取引 空売り 差入/
ジャー
取引相手 売買取引に係る その他の
に係る未収金 に係る未払金 に係る未払金 (受入)担保
(4)
純額
未払金 金融取引合計
Global/Master Repurchase
Agreement
$ (505)
BPS $ 0 $ (505) $ 0 $ 0 $ 508 $ 3
CFR 0 (5,108) 0 0 (5,108) 5,000 (108)
JML 0 (504) 0 0 (504) 498 (6)
23,005 0 0 0
RDR 23,005 (23,467) (462)
Total Borrowings and Other
$ 23,005 $ (6,117) $ 0 $ 0
Financing Transactions
(1)
Includes accrued interest.
(2)
Open maturity reverse repurchase agreement.
(3)
The average amount of borrowings outstanding during the period ended August 31, 2018 was $8,184 at ▶ weighted average interest rate
of 0.818%. Average borrowings may include sale-buyback transactions and reverse repurchase agreements, if held during the period.
(4)
Net exposure represents the net receivable/(payable) that would be due from/to the counterparty in the event of default. Exposure
from borrowings and other financing transactions can only be netted across transactions governed under the same master agreement with
the same legal entity. See Note 8, Master Netting Arrangements, in the Notes to Financial Statements for more information regarding
master netting arrangements.
(f) FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: EXCHANGE-TRADED OR CENTRALLY CLEARED
FUTURES CONTRACTS:
変動証拠金
未実現
銘柄 種類 限月 契約数
評価益/(損)
資産 負債
U.S. Treasury 2-Year Note December Futures
Short 12/2018 63 $ (8) $ 0 $ (6)
U.S. Treasury 10-Year Note December Futures (97) 50 0
Long 12/2018 460
Total Futures Contracts
$ (105) $ 50 $ (6)
SWAP AGREEMENTS:
INTEREST RATE SWAPS
変動証拠金
変動金利の 未実現
変動金利インデックス 固定金利 満期日 想定元本 時価
支払/受取 評価益/(損)
資産 負債
(1)
3-Month USD-LIBOR
Pay 2.600% 03/16/2021 $ 44,700 $ (161) $ (121) $ 13 $ 0
(1)
3-Month USD-LIBOR
Receive 2.643% 03/16/2022 44,700 117 81 0 (12)
(2,806) (938) 24 0
3-Month USD-LIBOR
Pay 1.500% 06/21/2027 24,600
Total Swap Agreements
$ (2,850) $ (978) $ 37 $ (12)
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: EXCHANGE-TRADED OR CENTRALLY CLEARED SUMMARY
The following is ▶ summary of the market value and variation margin of Exchange-Traded or
Centrally Cleared Financial Derivative Instruments as of August 31, 2018:
(g) Cash of $1,759 has been pledged as collateral for exchange-traded and centrally cleared
financial derivative instruments as of August 31, 2018. See Note 8, Master Netting
Arrangements, in the Notes to Financial Statements for more information regarding master
netting arrangements.
金融デリバティブ資産 金融デリバティブ負債
時価 未収変動証拠金 時価 未払変動証拠金
買建 スワップ 売建 スワップ
合計 合計
先物 先物
オプション 契約 オプション 契約
Total Exchange-Traded or
$ 0 $ 50 $ 37 $ 87 $ 0 $ (6) $ (12) $ (18)
Centrally Cleared
(1)
This instrument has ▶ forward starting effective date. See Note 2, Securities Transactions and Investment Income, in the Notes to
Financial Statements for further information.
(h) FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: OVER THE COUNTER
FORWARD FOREIGN CURRENCY CONTRACTS:
未実現評価益/(損)
取引相手 決済月 受渡し通貨 受取通貨
資産 負債
BOA 09/2018 EUR 47,218 $ 55,155 $ 217 $ 0
BPS 09/2018 $ 1,117 EUR 979 21 0
CBK 09/2018 51,782 44,398 8 (133)
CBK 10/2018 EUR 42,973 $ 50,237 138 0
GLM 09/2018 JPY 819,500 7,376 0 (14)
JPM 09/2018 EUR 1,129 1,309 0 (5)
JPM 09/2018 $ 3,420 EUR 2,970 35 0
JPM 09/2018 6,847 JPY 757,800 0 (13)
SSB 09/2018 JPY 814,339 $ 7,342 0 (2)
SSB 09/2018 $ 7,879 JPY 876,039 22 0
0 (21)
SSB 10/2018 JPY 876,039 $ 7,894
Total Forward Foreign Currency Contracts
$ 441 $ (188)
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
SWAP AGREEMENTS:
(1)
CREDIT DEFAULT SWAPS ON CORPORATE, SOVEREIGN, AND U.S. MUNICIPAL ISSUES - BUY PROTECTION
2018年8月
スワップ契約
31日時点の
(時価評価額)
プレミアム
インプライ
固定金利 未実現評価益/
(4)
想定元本
取引相手 参照債券 満期日 支払額/
ド・クレ
の(支払) (損)
(受取額)
ジット・ス
資産 負債
(3)
プレッド
Russia Government
BPS (1.000%) 06/20/2023 1.663% $ 4,800 $ 127 $ 2 $ 129 $ 0
International Bond
Russia Government
356 (32) 324 0
DUB (1.000%) 06/20/2023 1.663% 12,100
International Bond
$ 483 $ (30) $ 453 $ 0
(2)
CREDIT DEFAULT SWAPS ON CORPORATE, SOVEREIGN, AND U.S. MUNICIPAL ISSUES - SELL PROTECTION
2018年8月
スワップ契約
31日時点の
(時価評価額)
プレミアム
インプライ
固定金利 未実現評価益/
(4)
想定元本
取引相手 参照債券 満期日 支払額/
ド・クレ
の受取 (損)
(受取額)
ジット・ス
資産 負債
(3)
プレッド
Qatar Government
BOA 1.000% 06/20/2023 0.821% $ 2,500 $ 11 $ 14 $ 25 $ 0
International Bond
Egypt Government
BRC 1.000% 12/20/2019 2.272% 7,800 (89) (21) 0 (110)
International Bond
Petrobras Global
BRC 1.000% 06/20/2023 3.814% 4,000 (260) (197) 0 (457)
Finance BV
Qatar Government
BRC 1.000% 06/20/2022 0.642% 500 (2) 10 8 0
International Bond
South Africa
Government
BRC 1.000% 12/20/2021 1.912% 4,000 (285) 181 0 (104)
International Bond
South Africa
Government
BRC 1.000% 06/20/2022 2.005% 1,900 (89) 26 0 (63)
International Bond
Qatar Government
CBK 1.000% 06/20/2022 0.642% 6,300 (12) 106 94 0
International Bond
Argentina Government
HUS 5.000% 03/20/2019 7.466% 500 2 (4) 0 (2)
International Bond
Brazil Government
HUS 1.000% 03/20/2019 1.277% 1,600 (2) 2 0 0
International Bond
South Africa
Government
HUS 1.000% 03/20/2023 2.226% 3,800 (393) 210 0 (183)
International Bond
Qatar Government
MYC 1.000% 12/20/2022 0.743% 1,700 (3) 24 21 0
International Bond
Egypt Government
NGF 1.000% 12/20/2018 1.668% 7,000 (45) 45 0 0
International Bond
Egypt Government
NGF 1.000% 06/20/2019 2.021% 14,900 (57) (33) 0 (90)
International Bond
Qatar Government
NGF 1.000% 06/20/2022 0.642% 2,600 (23) 62 39 0
International Bond
South Africa
Government (13) 8 0 (5)
NGF 1.000% 12/20/2021 1.912% 200
International Bond
$ (1,260) $ 433 $ 187 $ (1,014)
Total Swap Agreements
$ (777) $ 403 $ 640 $ (1,014)
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FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS: OVER THE COUNTER SUMMARY
The following is ▶ summary by counterparty of the market value of OTC financial derivative
instruments and collateral pledged/(received) as of August 31, 2018:
(i) Cash of $631 has been pledged as collateral for financial derivative instruments as governed
by International Swaps and Derivatives Association, Inc. master agreements as of August 31,
2018.
金融デリバティブ資産 金融デリバティブ負債
店頭デリバ
エクスポー
差入/
先渡為替 買建 スワップ 店頭取引 先渡為替 売建 スワップ 店頭取引
取引相手 ティブの
(5)
ジャー純額
(受入)担保
契約 オプション 契約 合計 契約 オプション 契約 合計
時価純額
$ 25 $ 242 $ 0 $ 242
BOA $ 217 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 242 $ 0
BPS 21 0 129 150 0 0 0 0 150 0 150
BRC 0 0 8 8 0 0 (734) (734) (726) 511 (215)
CBK 146 0 94 240 (133) 0 0 (133) 107 (290) (183)
DUB 0 0 324 324 0 0 0 0 324 (490) (166)
GLM 0 0 0 0 (14) 0 0 (14) (14) 0 (14)
HUS 0 0 0 0 0 0 (185) (185) (185) 120 (65)
JPM 35 0 0 35 (18) 0 0 (18) 17 0 17
MYC 0 0 21 21 0 0 0 0 21 0 21
NGF 0 0 39 39 0 0 (95) (95) (56) 0 (56)
22 0 0 22 (23) 0 0 (23)
SSB (1) 0 (1)
Total Over the
$ 1,081 $ (1,014) $ (1,202)
$ 441 $ 0 $ 640 $ (188) $ 0
Counter
(1) If the Fund is ▶ buyer of protection and ▶ credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the
Fund will either (i) receive from the seller of protection an amount equal to the notional amount of the swap and deliver the
referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) receive ▶ net settlement amount in the form
of cash or securities equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the referenced obligation or underlying
securities comprising the referenced index.
(2) If the Fund is ▶ seller of protection and ▶ credit event occurs, as defined under the terms of that particular swap agreement, the
Fund will either (i) pay to the buyer of protection an amount equal to the notional amount of the swap and take delivery of the
referenced obligation or underlying securities comprising the referenced index or (ii) pay ▶ net settlement amount in the form of
cash or securities equal to the notional amount of the swap less the recovery value of the referenced obligation or underlying
securities comprising the referenced index.
(3) Implied credit spreads, represented in absolute terms, utilized in determining the market value of credit default swap agreements on
corporate issues, U.S. Municipal issues or sovereign issues as of period end serve as indicators of the current status of the
payment/performance risk and represent the likelihood or risk of default for the credit derivative. The implied credit spread of ▶
particular referenced entity reflects the cost of buying/selling protection and may include upfront payments required to be made to
enter into the agreement. Wider credit spreads represent ▶ deterioration of the referenced entity's credit soundness and ▶ greater
likelihood or risk of default or other credit event occurring as defined under the terms of the agreement.
(4) The maximum potential amount the Fund could be required to pay as ▶ seller of credit protection or receive as ▶ buyer of credit
protection if ▶ credit event occurs as defined under the terms of that particular swap agreement.
(5) Net exposure represents the net receivable/(payable) that would be due from/to the counterparty in the event of default. Exposure
from OTC financial derivative instruments can only be netted across transactions governed under the same master agreement with the
same legal entity. See Note 8, Master Netting Arrangements, in the Notes to Financial Statements for more information regarding
master netting arrangements.
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FAIR VALUE OF FINANCIAL DERIVATIVE INSTRUMENTS
The following is ▶ summary of the fair valuation of the Fund's derivative instruments categorized
by risk exposure:
Fair Values of Financial Derivative Instruments on the Statement of Assets and Liabilities as of
August 31, 2018:
Derivatives not accounted for as hedging instruments
Foreign Interest
Commodity Credit Equity
Currency Rate Total
Contracts Contracts Contracts
Contracts Contracts
Financial Derivative Instruments - Assets
Exchange-traded or centrally cleared
Futures $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 50 $ 50
Swap Agreements 0 0 0 0 37 37
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 87 $ 87
Over the counter
Forward Foreign Currency Contracts
$ 0 $ 0 $ 0 $ 441 $ 0 $ 441
Swap Agreements 0 640 0 0 0 640
$ 0 $ 640 $ 0 $ 441 $ 0 $ 1,081
$ 0 $ 640 $ 0 $ 441 $ 87 $ 1,168
Financial Derivative Instruments - Liabilities
Exchange-traded or centrally cleared
Futures $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ (6) $ (6)
Swap Agreements 0 0 0 0 (12) (12)
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ (18) $ (18)
Over the counter
Forward Foreign Currency Contracts
$ 0 $ 0 $ 0 $ (188) $ 0 $ (188)
Swap Agreements 0 (1,014) 0 0 0 (1,014)
$ 0 $ (1,014) $ 0 $ (188) $ 0 $ (1,202)
$ 0 $ (1,014) $ 0 $ (188) $ (18) $ (1,220)
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The Effect of Financial Derivative Instruments on the Statement of Operations for the period
ended August 31, 2018:
Derivatives not accounted for as hedging instruments
Foreign Interest
Commodity Credit Equity
Currency Rate Total
Contracts Contracts Contracts
Contracts Contracts
Net Realized Gain (Loss) on Financial Derivative Instruments
Exchange-traded or centrally cleared
Written Options $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 175 $ 175
Futures 0 0 0 0 127 127
Swap Agreements 0 0 0 0 (56) (56)
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 246 $ 246
Over the counter
Forward Foreign Currency Contracts
$ 0 $ 0 $ 0 $ 8,785 $ 0 $ 8,785
Swap Agreements 0 1,130 0 0 0 1,130
$ 0 $ 1,130 $ 0 $ 8,785 $ 0 $ 9,915
$ 0 $ 1,130 $ 0 $ 8,785 $ 246 $ 10,161
Net Change in Unrealized Appreciation (Depreciation) on Financial Derivative Instruments
Exchange-traded or centrally cleared
Futures $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ (126) $ (126)
Swap Agreements 0 0 0 0 17 17
$ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ (109) $ (109)
Over the counter
Forward Foreign Currency Contracts
$ 0 $ 0 $ 0 $ (73) $ 0 $ (73)
Swap Agreements 0 (1,335) 0 0 0 (1,335)
$ 0 $ (1,335) $ 0 $ (73) $ 0 $ (1,408)
$ 0 $ (1,335) $ 0 $ (73) $ (109) $ (1,517)
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FAIR VALUE MEASUREMENTS
The following is ▶ summary of the fair valuations according to the inputs used as of August 31,
2018 in valuing the Fund's assets and liabilities:
Fair Value Fair Value
Category and Sub- Category and Sub-
Level 1 Level 2 Level 3 Level 1 Level 2 Level 3
at at
category category
08/31/2018 08/31/2018
Investments in Securities, at Value Investments in Securities, at Value
Angola Indonesia
Corporate
Sovereign
$ 0 $ 3,306 $ 0 $ 3,306 $ 0 $ 22,200 $ 0 $ 22,200
Bonds & Notes
Issues
Sovereign
Argentina
0 7,736 0 7,736
Issues
Sovereign
0 48,776 0 48,776
Ireland
Issues
Corporate
Azerbaijan
0 11,178 0 11,178
Bonds & Notes
Corporate
0 9,919 0 9,919
Bonds & Notes Israel
Sovereign Sovereign
0 1,502 0 1,502 0 1,069 0 1,069
Issues Issues
Ivory Coast
Bahamas
Sovereign Sovereign
0 4,169 0 4,169 0 9,243 0 9,243
Issues Issues
Brazil Jamaica
Corporate
Sovereign
0 60,641 0 60,641 0 4,700 0 4,700
Bonds & Notes
Issues
Cameroon Jordan
Sovereign Sovereign
0 3,600 0 3,600 0 1,847 0 1,847
Issues Issues
Cayman Islands
Kazakhstan
Corporate Corporate
0 9,289 3,792 13,081 0 2,322 0 2,322
Bonds & Notes Bonds & Notes
Sovereign
Chile
0 4,122 0 4,122
Issues
Corporate
0 13,555 0 13,555
Bonds & Notes Kenya
Sovereign
China
0 3,493 0 3,493
Issues
Corporate
0 10,644 0 10,644
Bonds & Notes Luxembourg
Corporate
Colombia
0 32,568 0 32,568
Bonds & Notes
Corporate
0 9,396 0 9,396
Bonds & Notes Malaysia
Corporate
Sovereign
0 9,050 0 9,050 0 102 0 102
Bonds & Notes
Issues
Costa Rica
Mexico
Corporate
Sovereign
0 2,878 0 2,878 0 16,230 0 16,230
Bonds & Notes
Issues
Dominican Sovereign
0 12,176 0 12,176
Republic Issues
Sovereign
Mongolia
0 22,605 0 22,605
Issues
Sovereign
0 11,729 0 11,729
Ecuador
Issues
Sovereign
Namibia
0 22,666 0 22,666
Issues
Sovereign
0 942 0 942
Egypt
Issues
Sovereign
Netherlands
0 17,371 0 17,371
Issues
Corporate
0 4,758 0 4,758
El Salvador
Bonds & Notes
Sovereign
Nigeria
0 4,597 0 4,597
Issues
Sovereign
0 20,456 0 20,456
Ghana
Issues
Sovereign
Oman
0 5,806 0 5,806
Issues
Sovereign
0 29,759 0 29,759
Guatemala
Issues
Sovereign
Pakistan
0 1,950 0 1,950
Issues
Sovereign
0 5,709 0 5,709
Hong Kong
Issues
Corporate
0 7,243 0 7,243
Bonds & Notes
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Fair Value Fair Value
Category and Sub- Category and Sub-
Level 1 Level 2 Level 3 Level 1 Level 2 Level 3
at at
category category
08/31/2018 08/31/2018
Investments in Securities, at Value Investments in Securities, at Value
Panama Trinidad and
Tobago
Sovereign
$ 0 $ 18,914 $ 0 $ 18,914
Corporate
Issues
$ 0 $ 2,753 $ 0 $ 2,753
Bonds & Notes
Paraguay
Tunisia
Sovereign
0 4,828 0 4,828
Sovereign
Issues
0 7,821 0 7,821
Issues
Peru
Turkey
Sovereign
0 17,597 0 17,597
Sovereign
Issues
0 19,062 0 19,062
Issues
Qatar
Ukraine
Sovereign
0 9,541 0 9,541
Sovereign
Issues
0 24,285 0 24,285
Issues
Romania
United Arab
Sovereign
0 4,382 0 4,382
Emirates
Issues
Corporate
Russia
0 6,887 0 6,887
Bonds & Notes
Corporate
0 2,357 0 2,357
United Kingdom
Bonds & Notes
Corporate
Saudi Arabia
0 2,248 0 2,248
Bonds & Notes
Sovereign
0 11,390 0 11,390
Sovereign
Issues
0 4,219 0 4,219
Issues
Senegal
Uruguay
Sovereign
0 5,777 0 5,777
Sovereign
Issues
0 14,386 0 14,386
Issues
Serbia
Venezuela
Sovereign
0 4,163 0 4,163
Corporate
Issues
0 4,408 0 4,408
Bonds & Notes
Singapore
Sovereign
0 6,842 0 6,842
Corporate
Issues
0 3,820 0 3,820
Bonds & Notes
Short-Term
0 23,024 0 23,024
South Africa
Instruments
Corporate
Total
0 3,787 0 3,787
$ 0 $ 724,752 $ 3,792 $ 728,544
Bonds & Notes
Investments
Sovereign
Financial Derivative Instruments - Assets
0 13,930 0 13,930
Issues
Exchange-traded
Spain
or centrally 50 37 0 87
Sovereign
cleared
0 3,897 0 3,897
Issues
Over the counter
0 1,081 0 1,081
Sri Lanka
Corporate
$ 50 $ 1,118 $ 0 $ 1,168
0 5,091 0 5,091
Bonds & Notes
Financial Derivative Instruments - Liabilities
Sovereign
Exchange-traded
0 23,034 0 23,034
Issues
or centrally (6) (12) 0 (18)
Supranational
cleared
Sovereign
0 1,407 0 1,407
Over the counter
0 (1,202) 0 (1,202)
Issues
Tanzania
$ (6) $ (1,214) $ 0 $ (1,220)
Sovereign
Totals $ 44 $ 724,656 $ 3,792 $ 728,492
0 3,600 0 3,600
Issues
There were no significant transfers between Levels 1, 2, or 3 during the period ended August 31,
2018.
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4 管理会社の概況
(1)資本金の額(2019年2月末日現在)
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル(約207億円)
発行済株式総数 5,051,655株
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
(2)事業の内容及び営業の状況
管理会社は、投資信託の事務管理、国際的な保管業務、信託会計の事務管理およびこれらに関する
一般的な銀行業務ならびに外国為替業務に従事する。
管理会社は、信託証書に基づき、期間の限定なく任命されているが、受託会社は、以下の場合、か
かる任命をただちに解除することができる。(a)管理会社が清算される場合、(b)管理会社の事業に
関して財産保全管理人が任命された場合、(c)受託会社が、管理会社の変更が受益者の利益にとって
望ましいとの見解を有し、受益者に対してその旨を書面で表明した場合、(d)決議が総会において投
票を行った受益者の4分の3以上の多数により承認された場合、または(e)発行済受益証券の価値の
4分の3を保有する受益者が管理会社の解任を書面で受託会社に要求した場合。管理会社がファンド
の管理者でなくなった場合、受託会社は、ファンドの管理者になる資格を有する他の者を任命しなけ
ればならない。管理会社はまた、受託会社への通知により、管理会社の関係会社である他の管理者を
後任者として、直ちに退任する権利を有する。ただし、管理会社が関係会社でない他の管理者を後任
者として退任することを希望する場合、受託会社への60日前の通知が行われなければならない。
信託証書の規定に基づき、管理会社は、故意の不適切な行為、詐欺または重過失の場合を除き、信
託証書に基づく職務の遂行について、ファンド、受益者または受託会社に対していかなる責任も負わ
ない。
信託証書に基づき、受託会社は、ファンドのために、かつファンドの資産からのみ、管理会社なら
びに管理会社の関係会社、代理人および受任者ならびに管理会社およびこれらの者の役員、取締役、
株主および支配者に対して、(ⅰ)ファンドの運営もしくはファンドの受益証券の募集もしくは(ⅱ)
管理会社の行為に関係し、または信託証書に基づきファンドのために行われた事業もしくは業務に別
途に関連して、管理会社が実際に負担したあらゆる損失、責任、損害、費用または経費(弁護士費用
および会計士費用を含むが、これらに限定されない。)、判決および和解において支払われる金額
(ただし、受託会社が、ファンドを代表して、かかる和解を承認していることを条件とする。)を補
償するものとし、上記の者を上記のあらゆる損失、責任、損害、費用または経費から免責するものと
する。ただし、信託証書に基づく職務の遂行について、かかる行為が故意の不適切な行為、詐欺また
は重過失を構成する場合はこの限りでない。
管理会社は、2019年1月末日現在、以下の投資信託の管理・運用を行っている。
国別(設立国) 種類別(基本的性格) 本数 純資産価格の合計(通貨別)
ケイマン諸島 アンブレラ・ファンドのサブ・ファンド 44 4,637,151,686.87 米ドル
(3)その他
半期報告書提出前6か月以内において、訴訟事件その他管理会社に重要な影響を与えた事実、また
は与えると予想される事実はない。
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訂正有価証券届出書(外国投資信託受益証券)
(2 )その他の訂正
訂正箇所を下線または傍線で示します。
第一部 証券情報
(5)申込手数料
<訂正前>
受益証券の取得申込みにあたっては、発行価格の最大3.24%(税抜3%)の申込手数料を課すことが
できる。但し、税率が変更された場合、変更後の税率が申込手数料に課されるものとする。
<訂正後>
(注)
受益証券の取得申込みにあたっては、発行価格の最大3.24% (税抜3%)の申込手数料を課すこ
とができる。但し、税率が変更された場合、変更後の税率が申込手数料に課されるものとする。
(注)手数料率は、手数料率(税抜)にかかる消費税および地方消費税に相当する料率(8%)を加算した料率を表記し
ている。手数料率は、消費税率に応じて変更となることがある。消費税率が10%となった場合には、3.30%とな
る。
第二部 ファンド情報
第1 ファンドの状況
1 ファンドの性格
(3)ファンドの仕組み
③ 管理会社の概況
<訂正前>
(前略)
(ⅲ)資本金の額( 2018年11月 末日現在)
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル(約 212億円 )
発行済株式総数 5,051,655株(一株37.04米ドルの記名式額面株式)
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
ただし、上記資本金の増減については、定款の規定に基づく株主総会の決議を要する。
(注)米ドルの円貨換算は、 2018年11月30日 現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信相場の仲値である、1米
ドル= 113.47円 による。
(後略)
<訂正後>
( 前 略)
(ⅲ)資本金の額( 2019年2月 末日現在)
払込済資本金の額 187,117,965.90米ドル(約 207億円 )
発行済株式総数 5,051,655株(一株37.04米ドルの記名式額面株式)
管理会社が発行する株式総数の上限については制限がない。
ただし、上記資本金の増減については、定款の規定に基づく株主総会の決議を要する。
(注)米ドルの円貨換算は、 2019年2月28日 現在の株式会社三菱UFJ銀行の対顧客電信相場の仲値である、1米
ドル= 110.87円 による。
(後略)
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2 投資方針
(3)運用体制
<訂正前>
(イ)サブ・ファンドの運用体制
② 副投資運用会社の運用体制
(中略)
上記運用体制は、 2018年12月 末日現在のものであり、今後変更する場合がある。
(ロ)投資先ファンドの運用体制
運用プロセス
( 2018年12月 末日現在)
(中略)
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運用体制
■ ジェネラリストと各債券セクターのスペシャリスト・チームによる運用体制
■ トップダウン戦略に加え、スペシャリスト・チームからのボトムアップ戦略を融合させること
によりポートフォリオの安定化を図ります。
( 2018年12月 末日現在)
(後略)
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<訂正後>
(イ)サブ・ファンドの運用体制
② 副投資運用会社の運用体制
(中略)
上記運用体制は、 2019年2月 末日現在のものであり、今後変更する場合がある。
(ロ)投資先ファンドの運用体制
運用プロセス
( 2019年2月 末日現在)
(中略)
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運用体制
■ ジェネラリストと各債券セクターのスペシャリスト・チームによる運用体制
■ トップダウン戦略に加え、スペシャリスト・チームからのボトムアップ戦略を融合させること
によりポートフォリオの安定化を図ります。
( 2019年2月 末日現在)
(後略)
3 投資リスク
(2 )リスクに対する管理体制
<訂正前>
(イ)サブ・ファンドのリスク管理体制
(中略)
( 2018年12月 末日現在)
(中略)
(ロ)投資先ファンドのリスク管理体制
PIMCOのリスク管理は、ポートフォリオ・マネジメント、アカウント・マネジメント、イン
ベストメント・オペレーションズおよびコンプライアンスの4つの業務分野に及んでいる。各々
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は、ポートフォリオ・リスクとコンプライアンスが適正に監視され、管理されていることを目指し
て個別でありながら、ある程度重複する責務を負っている。
各レベルで監視管理されるポートフォリオ・リスク
PIMCOのインベストメント・コミッティーが多岐にわたるポートフォリオ・リスクを監視する。
( 2018年12月 末日現在)
(後略)
<訂正後>
(イ)サブ・ファンドのリスク管理体制
(中略)
( 2019年2月 末日現在)
(中略)
(ロ)投資先ファンドのリスク管理体制
PIMCOのリスク管理は、ポートフォリオ・マネジメント、アカウント・マネジメント、イン
ベストメント・オペレーションズおよびコンプライアンスの4つの業務分野に及んでいる。各々
は、ポートフォリオ・リスクとコンプライアンスが適正に監視され、管理されていることを目指し
て個別でありながら、ある程度重複する責務を負っている。
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各レベルで監視管理されるポートフォリオ・リスク
PIMCOのインベストメント・コミッティーが多岐にわたるポートフォリオ・リスクを監視する。
( 2019年2月 末日現在)
(後略)
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4 手数料等及び税金
(1)申込手数料
② 日本国内における申込手数料
<訂正前>
(前略)
受益証券の取得申込みにあたっては、発行価格の最大3.24%(税抜3%)の申込手数料を課すこ
とができる。但し、税率が変更された場合、変更後の税率が申込手数料に課されるものとする。
(中略)
(注2)上記申込手数料に関わる「税」とは、消費税および地方税を示す。
<訂正後>
(前略)
(注3)
受益証券の取得申込みにあたっては、発行価格の最大3.24% (税抜3%)の申込手数料を
課すことができる。但し、税率が変更された場合、変更後の税率が申込手数料に課されるものとす
る。
(中略)
(注2)上記申込手数料に関わる「税」とは、消費税および地方税を示す。
(注3)手数料率は、手数料率(税抜)にかかる消費税および地方消費税に相当する料率(8%)を加算した料率を
表記している。手数料率は、消費税率に応じて変更となることがある。消費税率が10%となった場合には、
3.30%となる。
(5)課税上の取扱い
<訂正前>
(前略)
(A)日本
2018年12月 末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
(後略)
<訂正後>
(前略)
(A)日本
2019年3月 末日現在、日本の受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなる。
(後略)
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5 運用状況
(2)投資資産
<訂正前>
① 投資有価証券の主要銘柄( 2018年11月 末日現在)
<米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ>
取得価格(米ドル) 時価(米ドル) 投資
順
銘柄 地域 種類 口数(口) 比率
位
単価 金額 単価 金額 (%)
ピムコ ケイマン エマージン
ケイマン
1 グ ボンド ファンドB クラ 投資信託 5,790,566.54 6.54 37,895,811.07 3.77 21,830,435.86 99.85
諸島
スD(BRL)
<豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ>
取得価格(豪ドル) 時価(豪ドル) 投資
順
銘柄 地域 種類 口数(口) 比率
位
単価 金額 単価 金額 (%)
ピムコ ケイマン エマージン
ケイマン
1 グ ボンド ファンドB クラ 投資信託 1,524,116.61 7.15 10,895,488.48 4.69 7,148,106.90 100.20
諸島
スA(BRL)
<参考情報>
② 投資不動産物件( 2018年11月 末日現在)
該当事項なし。
③ その他投資資産の主要なもの( 2018年11月 末日現在)
該当事項なし。
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<訂正後>
① 投資有価証券の主要銘柄( 2019年2月 末日現在)
<米ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ>
取得価格(米ドル) 時価(米ドル) 投資
順
銘柄 地域 種類 口数(口) 比率
位
単価 金額 単価 金額 (%)
ピムコ ケイマン エマージン
ケイマン
1 グ ボンド ファンドB クラ 投資信託 5,409,823.05 6.47 35,010,057.83 4.06 21,963,881.58 99.87
諸島
スD(BRL)
<豪ドル(ブラジルレアル・ヘッジ)ポートフォリオ>
取得価格(豪ドル) 時価(豪ドル) 投資
順
銘柄 地域 種類 口数(口) 比率
位
単価 金額 単価 金額 (%)
ピムコ ケイマン エマージン
ケイマン
1 グ ボンド ファンドB クラ 投資信託 1,601,914.54 6.86 10,996,744.19 5.17 8,281,898.17 100.07
諸島
スA(BRL)
<参考情報>
② 投資不動産物件( 2019年2月 末日現在)
該当事項なし。
③ その他投資資産の主要なもの( 2019年2月 末日現在)
該当事項なし。
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第2 管理及び運営
1 申込(販売)手続等
(2)日本における販売
<訂正前>
(前略)
受益証券の取得申込みにあたっては、発行価格の最大3.24%(税抜3%)の申込手数料を課すこと
ができる。但し、税率が変更された場合、変更後の税率が申込手数料に課されるものとする。
ただし、管理会社、日本における販売会社が別途合意する場合にはそれに従うものとし、上記と異
なる取扱いとすることができる。
(後略)
<訂正後>
(前略)
(注)
受益証券の取得申込みにあたっては、発行価格の最大3.24% (税抜3%)の申込手数料を課す
ことができる。但し、税率が変更された場合、変更後の税率が申込手数料に課されるものとする。
(注)手数料率は、手数料率(税抜)にかかる消費税および地方消費税に相当する料率(8%)を加算した料率を表記
している。手数料率は、消費税率に応じて変更となることがある。消費税率が10%となった場合には、3.30%と
なる。
ただし、管理会社、日本における販売会社が別途合意する場合にはそれに従うものとし、上記と異
なる取扱いとすることができる。
(後略)
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