DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金> 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第16期(平成30年2月8日-平成31年2月7日)

提出書類 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年2月8日-平成31年2月7日)
提出日
提出者 DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>
カテゴリ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】
     【提出書類】                有価証券報告書
     【提出先】                関東財務局長
     【提出日】                2019年5月7日
     【計算期間】                第16期(自 2018年2月8日 至 2019年2月7日)
     【ファンド名】                DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>
     【発行者名】                アセットマネジメントOne株式会社
     【代表者の役職氏名】                取締役社長   菅野 暁
     【本店の所在の場所】                東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
     【事務連絡者氏名】                三木谷 正直
     【連絡場所】                東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
     【電話番号】                03-6774-5100
     【縦覧に供する場所】                該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】
     第1【ファンドの状況】
     1【ファンドの性格】
     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
       ①当ファンドは、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数(TOPIX)
        (配当込み)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
       ②当ファンドの信託金の限度額は、1兆円とします。ただし、委託会社は、受託会社と合意のう
        え、限度額を変更することができます。
     <ファンドの特色>

          㬤恧熊㱨⩏ꅣݥ烿ࣿ㓿⿿ヿ⧿㣿र湣ݥ灐␰䨰蠰珿㓿⿿ヿ⧿㠰湕䙪ᤰ漰Ũ⩟ཏ᩹㹧煎겊㱒


            取引所(以下「㈱東京証券取引所」といいます。)の知的財産であり、指数の算出、
            指数値の公表、利用など東証株価指数(TOPIX)に関するすべての権利・ノウハ
            ウおよびTOPIXの商標に関するすべての権利は㈱東京証券取引所が有していま
            す。
           ②㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公表の方
            法の変更、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出もしくは公表の停止またはT
            OPIXの商標の変更もしくは使用の停止を行うことができます。
           ③㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびTOPIXの商標
            の使用に関して得られる結果ならびに特定日の東証株価指数(TOPIX)の指数値
            について、何ら保証、言及をするものではありません。
           ④㈱東京証券取引所は、東証株価指数(TOPIX)の指数値およびそこに含まれる
            データの正確性、完全性を保証するものではありません。また、㈱東京証券取引所
            は、東証株価指数(TOPIX)の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断
            に対し、責任を負いません。
           ⑤当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンドは、㈱東京証券取引所
            により提供、保証または販売されるものではありません。
           ⑥㈱東京証券取引所は、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資するファンド
            の購入者または公衆に対し、当マザーファンドおよび当マザーファンドに投資する
            ファンドの説明、投資のアドバイスをする義務を持ちません。
           ⑦㈱東京証券取引所は、委託会社または当マザーファンドおよび当マザーファンドに投
            資するファンドの購入者のニーズを、東証株価指数(TOPIX)の指数値を算出す
            る銘柄構成、計算に考慮するものではありません。
           ⑧以上の項目に限らず、㈱東京証券取引所は当マザーファンドおよび当マザーファンド
            に投資するファンドの発行または売買に起因するいかなる損害に対しても、責任を負
            いません。
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      ○商品分類表
         単位型投信         投資対象地域          投資対象資産            補足分類
         追加型投信                   (収益の源泉)
                              株  式

                   国  内
         単位型投信                     債  券         インデックス型
                   海  外          不動産投信

         追加型投信                    その他資産            特殊型

                   内  外         (    )
                              資産複合

       (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

      ○商品分類定義

         追加型投信        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託
                 財産とともに運用されるファンドをいいます。
         国     内     目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
                 が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
         株     式     目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
                 が実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
        インデックス型          目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を
                 めざす旨の記載があるものをいいます。
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      ○属性区分表
        投資対象資産           決算頻度        投資対象地域           投資形態        対象インデックス
           株式         年1回        グローバル

           一般                  (   )
           大型株           年2回
          中小型株
                              日本
                    年4回                              日経225
           債券                          ファミリーファン
                              北米
           一般          年6回                     ド
           公債         (隔月)
                              欧州
           社債
         その他債券
                    年12回          アジア                    TOPIX
        クレジット属性
                   (毎月)
          (  )
                            オセアニア
                    日々
         不動産投信                    中南米
                                     ファンド・オブ・
                    その他                               その他
                                       ファンズ
         その他資産                    アフリカ
                   (  )                               (  )
        (投資信託証券
         (株式))                    中近東
                             (中東)
          資産複合
         (   )                   エマージング
        資産配分固定型
        資産配分変更型
       (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ○属性区分定義

         その他資産         目論見書または投資信託約款において、投資信託証券への投資を通じて、主とし
                  て株式へ実質的に投資する旨の記載があるものをいいます。
        (投資信託証券
                  (注)商品分類表の投資対象資産は株式に分類され、属性区分表の投資対象資産
         (株式))
                     はその他資産(投資信託証券(株式))に分類されます。
          年1回       目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをい
                  います。
           日本       目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を
                  源泉とする旨の記載があるものをいいます。
         ファミリー        目論見書または投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファンズ
                  にのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいいます。
          ファ  ンド
       ※上記の分類は、一般社団法人投資信託協会の商品分類に関する指針に基づき記載しております。

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        上記以外の商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会ホームページ
        (https://www.toushin.or.jp/)でご覧いただけます。
     (2)【ファンドの沿革】

        2002年11月15日  信託契約締結、ファンドの設定、ファンドの運用開始
        2005年10月       1日  信託報酬率の変更
     (3)【ファンドの仕組み】

      ・「証券投資信託契約」の概要











        委託会社と受託会社との間においては、当ファンドの設定時に証券投資信託契約を締結しており
        ます。
        当該契約の内容は、運用の基本方針、投資対象、投資制限、受益者の権利等を規定したもので
        す。
      ・「募集・販売の取扱い等に関する契約」の概要

        委託会社と販売会社との間においては、募集・販売の取扱い等に関する契約を締結しておりま
        す。
        当該契約の内容は、証券投資信託の募集・販売の取扱い、一部解約に関する事務、収益分配金の
        再投資、一部解約金および償還金の受益者への支払い等に関する包括的な規則を定めたもので
        す。
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      ●ファミリーファンド方式とは●

       当ファンドは「ファミリーファンド方式」により運用を行います。
       「ファミリーファンド方式」とは、複数のファンドを合同運用する仕組みで、投資者からの資金を
       まとめてベビーファンド(当ファンド)とし、その資金の全部または一部をマザーファンドの受益
       証券に投資して、その実質的な運用をマザーファンドにて行う仕組みです。
     ○委託会社の概況




      名称:アセットマネジメントOne株式会社
      本店の所在の場所:東京都千代田区丸の内一丁目8番2号
        資本金の額

         20億円(2019年2月28日現在)
        委託会社の沿革

         1985年7月1日              会社設立
         1998年3月31日              「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
         1998年12月1日              証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
         1999年10月1日              第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
                      リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会社
                      と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社
                      とする。
         2008年1月1日              「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「DIA
                      Mアセットマネジメント株式会社」に商号変更
         2016年10月1日              DIAMアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株式
                      会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社(資産運用部
                      門)が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変更
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        大株主の状況
                                                (2019年2月28日現在)
                株主名                      住所            所有株数      所有比率
                                                       ※
                                                 28,000株
                                                            ※2
       株式会社みずほフィナンシャルグループ                      東京都千代田区大手町一丁目5番5号
                                                        70.0%
                                                       1
                                                            ※2

       第一生命ホールディングス株式会社                      東京都千代田区有楽町一丁目13番1号                    12,000株
                                                        30.0%
        ※1:A種種類株式(15,510株)を含みます。
        㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀㄀⸀ヿ԰Żⱎu
          命ホールディングス株式会社49.0%
     2【投資方針】

     (1)【投資方針】
      <基本方針>
       この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数に連動する投資
       成果を目標として運用を行います。
      <投資対象>

       国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
      <投資態度>

       1)主として国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド受益証券に投資し、東証
         株価指数(TOPIX、配当込み)に連動する投資成果をめざして運用を行います。
       2)最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリスク管理を行い
         ます。
       3)株式(株価指数先物取引を含みます。)の実質組入比率は、原則として高位を保ちます。ただ
         し、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合があります。
       4)株式の実質組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
       5)有価証券等の効率的な運用に資するため、国内において行われる有価証券先物取引、有価証券
         指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物取引、通貨にかかる選択権取
         引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引ならびに外国の市場におけるわが国
         の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨にかかる先物
         取引、通貨にかかるオプション取引、金利に係る先物取引および金利に係るオプション取引と
         類似の取引を行うことができます。
       6)信託財産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回避するため、金利
         先渡取引および為替先渡取引を行うことができます。
       当ファンドが対象指数の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法に関する事項につ

       いては、上記 1ファンドの性格 (1)ファンドの目的及び基本的性格 <ファンドの特色>をご参
       照ください。
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     (2)【投資対象】
      1.投資の対象とする資産の種類(約款第15条)
        この信託において投資の対象とする資産の種類は次に掲げるものとします。
        a.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
         めるものをいいます、以下同じ。)
          イ.有価証券
          ロ.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、約款第
            20条、第21条に定めるものに限ります。)
          ハ.金銭債権
          ニ.約束手形
        b.次に掲げる特定資産以外の資産
          イ.為替手形
      2.有価証券の指図範囲(約款第16条第1項)

        委託会社は、信託金を主としてアセットマネジメントOne株式会社を委託会社とし、みずほ信託銀
        行株式会社を受託会社として締結された国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファ
        ンドの受益証券のほか、次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなさ
        れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
        1)株券
        2)国債証券
        3)地方債証券
        4)特別の法律により法人の発行する債券
        5)社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引
          受権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
        6)特定目的会社に係る特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
          す。)
        7)特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
          めるものをいいます。)
        8)協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいい
          ます。)
        9)特定目的会社に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいま
          す。)
        10)コマーシャル・ペーパー
        11)外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)~10)の証券または証書の性質を有す
          るもの
        12)外国貸付債権信託受益権(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
        13)オプションを表示する証券または証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをい
          い、有価証券に係るものに限ります。)
        14)預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
        15)外国法人が発行する譲渡性預金証書
        16)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
          証券に限ります。)
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        17)抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
        18)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の
          受益証券に表示されるべきもの
        19)外国の者に対する権利で18)の有価証券の性質を有するもの
        なお、上記1)の証券または証書、11)ならびに14)の証券または証書のうち1)の証券または証書の
        性質を有するものを以下「株式」といい、2)から6)までの証券ならびに11)および14)の証券また
        は証書のうち2)から6)までの性質を有するものを以下「公社債」といいます。
      3.金融商品の指図範囲(約款第16条第2項)

        委託会社は、信託金を、上記2.に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第
        2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用する
        ことを指図することができます。
        1)預金
        2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3)コール・ローン
        4)手形割引市場において売買される手形
        5)貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6)外国の者に対する権利で5)の権利の性質を有するもの
      4.上記2.の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運

        用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を、上記3.の1)から4)までに掲げる金融商品によ
        り運用することの指図ができます。(約款第16条第3項)
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                (参考)当ファンドが投資対象とするマザーファンドの概要
     ファンド名         国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
     基本方針         この投資信託は、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数
              (TOPIX)(配当込み)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
     主な投資対象         東京証券取引所第1部に上場されている株式を主要投資対象とします。
     投資態度         1.主として東京証券取引所第1部に上場されている株式に投資し、「東証株価指数
                (TOPIX)(配当込み)」に連動する投資成果をめざして運用を行いま
                す。
              2.最適化法によるポートフォリオ構築を行い、運用コストの最小化と徹底したリ
                スク管理を行います。
              3.株式(株価指数先物取引を含みます。)の組入比率は、原則として高位を保ち
                ます。ただし、市況動向・資金動向等により弾力的に変更を行う場合がありま
                す。
              4.株式の組入比率の調整には、株価指数先物取引等を活用します。
              5.非株式割合は原則として信託財産総額の50%以下とします。また、外貨建資産
                割合は原則として信託財産総額の10%以下とします。
     主な投資制限         1.株式への投資割合には、制限を設けません。
              2.デリバティブ取引(法人税法第61条の5に定めるものをいいます。)は、価格変
                動、金利変動および為替変動により生じるリスクを減じる目的ならびに投資の
                対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的以外には利用しま
                せん。
              3.外国為替予約取引は、為替相場の変動により生じるリスクを減じる目的以外に
                は利用しません。
              4.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信
                託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以
                内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一
                般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこ
                ととします。
            資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合があります。

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     (3)【運用体制】
      a.ファンドの運用体制
       ① 投資環境見通しおよび運用方針の策定







          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
       ② 運用計画の決定

          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
       ③ 売買執行の実施

          運用担当者は、売買計画に基づいて売買の執行を指図します。トレーディング担当者は、最良
          執行をめざして売買の執行を行います。
       ④ モニタリング

          運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署(人数60~70人程度)は、
          運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニ
          タリングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
          定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
          令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
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       ⑤ 内部管理等のモニタリング
          内部監査担当部署(人数10~20人程度)が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・
          効率性等の観点からモニタリングを実施します。
      b.ファンドの関係法人に関する管理

        当ファンドの関係法人である受託会社に対して、その業務に関する委託会社の管理担当部署は、
        内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、必要に応じて具体的な事項
        に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制にあることを確認します。
      c.運用体制に関する社内規則

        運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、運用担
        当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設け、ファンド
        の商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
        また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規を定め
        ています。
       ※運用体制は2019年2月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

       ※上記体制は、マザーファンドを通じた実質的な運用体制を記載しております。
     (4)【分配方針】

      ①収益分配方針
       毎決算時(原則として2月7日。ただし、休業日の場合は翌営業日。)に、原則として以下の方針に
       基づき分配を行います。
       1)分配対象額の範囲
        経費控除後の利子、配当収入および売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
       2)分配対象額についての分配方針
        委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して、分配金額を決定します。ただし、分配対象額
        が少額の場合は分配を行わないことがあります。
       3)留保益の運用方針
        留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用
        を行います。
      ②収益の分配方式

       a.信託財産から生じる毎計算期末における利益は、次の方法により処理するものとします。
         1)配当金、利子、貸付有価証券にかかる品貸料およびこれらに類する収益から支払利息を控除
          した額(以下「配当等収益」といいます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にか
          かる消費税および地方消費税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額、監査報酬
          および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した後、その残額を受益者に分
          配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金
          として積み立てることができます。
         2)売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下「売買益」といいます。)は、諸経費、信託
          報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額、監査報酬および当該監査報酬に
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          かかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金があるときは、その全額を売買益を
          もって補填した後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配にあてるた
          め、  分配準備積立金として積み立てることができます。
       b.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
      ③収益分配金の再投資

       収益分配金は、原則として自動的に全額無手数料で再投資されます。
       収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該
       収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。ま
       た、当該収益分配金にかかる決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社
       の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し支
       払われます。販売会社は、遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付けを行います。再投
       資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
     (5)【投資制限】

       1)株式への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
        株式への実質投資割合には、制限を設けません。
       2)外貨建資産への実質投資割合(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
        外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
       3)マザーファンドの受益証券への投資割合には制限を設けません。(約款「運用の基本方針」2.
        運用方法(3)投資制限)
       4)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
        ポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原
        則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合に
        は、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行う
        こととします。(約款「運用の基本方針」2.運用方法(3)投資制限)
       5)投資する株式等の範囲(約款第18条)
        委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の
        発行するもの、金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行する
        ものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この限り
        ではありません。
       6)信用取引の指図範囲(約款第19条)
        (a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けること
           の指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡しまたは買
           戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
        (b)上記(a)の信用取引の指図は、次の1.~5.に掲げる有価証券の発行会社の発行する株券につ
           いて行うことができるものとし、かつ次の1.~5.に掲げる株券数の合計数を超えないもの
           とします。
           1.信託財産に属する株券
           2.株式分割により取得する株券
           3.有償増資により取得する株券
           4.売り出しにより取得する株券
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           5.信託財産に属する転換社債の転換請求および新株予約権(新株予約権付社債のうち会社法
            第236条第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当
            該 新株予約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下
            会社法施行前の旧商法第341条ノ3第1項第7号および第8号の定めがある新株予約権付社債
            を含め「転換社債型新株予約権付社債」といいます。)の新株予約権に限ります。)の行
            使により取得可能な株券
       7)先物取引等の運用指図・目的(約款第20条)
        (a)委託会社は、信託財産が運用対象とする有価証券の効率的な運用に資するため、わが国の
           金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるも
           のをいいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
           ロに掲げるものをいいます。以下同じ。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法
           第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)ならびに外国の取引所における
           わが国の有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引および有価証券オプション取引と類
           似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引
           に含めて取扱うものとします(以下同じ。)。
        (b)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所におけ
           る通貨にかかる先物取引ならびに外国の取引所における通貨にかかる先物取引およびオプ
           ション取引を行うことの指図をすることができます。
        (c)委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、わが国の取引所におけ
           る金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるわが国の金
           利にかかるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
       8)金利先渡取引および為替先渡取引の運用指図・目的・範囲(約款第21条)
        (a)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに価格変動リスクおよび為替変動リスクを回
           避するため、金利先渡取引および為替先渡取引を行うことの指図をすることができます。
        (b)金利先渡取引および為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として
           当ファンドの信託期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全
           部解約が可能なものについてはこの限りではありません。
        (c)金利先渡取引および為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をも
           とに算出した価額で行うものとします。
        (d)委託会社は、金利先渡取引および為替先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れ
           が必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       9)デリバティブ取引等にかかる投資制限(約款第21条の2)
        デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたがい、合理
        的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。
       10)有価証券の貸付の指図および範囲(約款第22条)
        (a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債
           を次の1)~2)の範囲内で貸付けの指図をすることができます。
           1)株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株
            式の時価合計額を超えないものとします。
           2)公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保
            有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
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        (b)上記(a)の1)~2)で定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、そ
           の超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (c)委託会社は、有価証券の貸付にあたって必要と認めたときは、担保の受入の指図を行うも
           のとします。
      11)特別な場合の外貨建資産への投資制限(約款第24条)
        外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
        場合には、制約されることがあります。
      12)外貨為替予約の指図(約款第25条)
        (a)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引を指図す
           ることができます。
        (b)上記(a)の予約取引の指図は、信託財産に属する為替の買予約の合計額と売予約の合計額と
           の差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、
           信託財産に属する外貨建資産とマザーファンドに信託財産に属する外貨建資産のうち信託
           財産に属するとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの時価総額にマザーファン
           ドの信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
           す。)との合計額の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図について
           は、この限りではありません。
        (c)上記(b)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は所定の期間内に、その超える
           額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をするも
           のとします。
      13)資金の借入れ(約款第33条)
        (a)委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う
           支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含み
           ます。)を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とし
           て、資金借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。
           なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        (b)一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金
           支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者
           への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間
           が5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産
           の純資産総額の10%以内における、当該有価証券等の売却代金または解約代金および有価
           証券等の償還金の合計額を限度とします。
        (c)収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその
           翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (d)借入金の利息は信託財産中より支弁します。
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      14)同一法人の発行する株式への投資制限(投資信託及び投資法人に関する法律第9条)
        委託会社は、同一の法人の発行する株式について、委託会社が運用の指図を行う全ての委託者指
        図型投資信託につき、投資信託財産として有する当該株式にかかる議決権(株主総会において決
        議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権
        を除き、会社法第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決
        権を含む。)の総数が、当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得た数を超えるこ
        ととなる場合においては、投資信託財産をもって当該株式を取得することを受託会社に指図して
        はなりません。
     3【投資リスク】

      <基準価額の主な変動要因              >
        当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。
        これらの運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさ
        まの投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
        割り込むことがあります。
        また、投資信託は預貯金と異なります。
       ○株価変動リスク

        当ファンドは株式に実質的に投資します。株式の価格は一般に大きく変動します。株式市場全体
        の価格変動あるいは個別銘柄の価格変動により当ファンドの基準価額が下がる要因となる可能性
        があります。
       ○信用リスク

        当ファンドが実質的に投資する株式の発行者が経営不安・倒産に陥った場合、またこうした状況
        に陥ると予想される場合等には、株式の価格が下落したりその価値がなくなることがあり、基準
        価額が下がる要因となります。
       ※基準価額の変動要因は、上記に限定されるものではありません。

      <その他の留意点          >

       ○当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オ
        フ)の適用はありません。
       ○有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴います。

       ○収益分配金に関する留意点として、以下の事項にご留意ください。

        収益分配は、計算期間中に発生した運用収益(経費控除後の配当等収益および売買益(評価益を
        含みます。))を超えて行われる場合があります。したがって、分配金の水準は、必ずしも計算
        期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
        受益者の個別元本の状況によっては、分配金の全額または一部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。個別元本とは、追加型投資信託を保有する受益者毎の取得元本のこ
        とで、受益者毎に異なります。
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        分配金は純資産総額から支払われます。このため、分配金支払い後の純資産総額は減少すること
        となり、基準価額が下落する要因となります。計算期間中の運用収益以上に分配金の支払いを行
        う 場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。
       ○当ファンドはマザーファンドへの投資を通じて東証株価指数(TOPIX)(配当込み)に連動

        する投資成果をめざして運用を行いますが、当該インデックス採用全銘柄を組入れないこと、資
        金流出入から組入株式の売買執行までのタイミングにずれが生じること、売買時のコストや信託
        報酬等の費用を負担すること等により、基準価額と当該インデックスが乖離する場合がありま
        す。
       ○当ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。そのため、当ファンドが投資対象と

        するマザーファンドを投資対象とする他のベビーファンドに追加設定・解約等があった場合、資
        金変動が起こり、その結果、当該マザーファンドにおいて売買等が生じた場合等には、当ファン
        ドの基準価額に影響をおよぼす場合があります。
       ○当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。

       ○資金動向、市況動向等によっては、投資態度にしたがった運用ができない場合があります。

       ○委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない

        事情があるときは、お申込みの受付または解約の受付を中止することおよびすでに受付けたお申
        込みの受付または解約の受付を取り消すことができるものとします。
       ○当ファンドは受益権口数が10億口を下回ることとなった場合、受益者のため有利と認められる場

        合、対象インデックスが改廃の場合、その他やむを得ない事情がある場合は、当初定められてい
        た信託期間の途中でも信託を終了(繰上償還)する場合があります。
       ○注意事項

        イ.当ファンドは、実質的に株式など値動きのある有価証券に投資しますので、基準価額は変動
          します。
        ロ.投資信託は、預金等や保険契約ではありません。また、預金保険機構および保険契約者保護
          機構の保護の対象ではありません。加えて、証券会社を通して購入していない場合には投資
          者保護基金の対象にもなりません。
        ハ.投資信託は、購入金額について元本保証および利回り保証のいずれもありません。
        ニ.投資信託は、投資した資産の価値が減少して購入金額を下回る場合があり、これによる損失
          は購入者が負担することとなります。
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      <リスク管理体制>
      委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
      ・運用リスクの管理:運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リ
       スクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、適切な管
       理を行います。
      ・運用パフォーマンス評価:運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用パ
       フォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
      ・リスク管理に関する委員会等:上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価等の
       報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価を行いま
       す。
       ※リスク管理体制は2019年2月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。







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     4【手数料等及び税金】
     (1)【申込手数料】
        ありません。
     (2)【換金(解約)手数料】

        ありません。
     (3)【信託報酬等】

                                   *
        ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.2376%                             (税抜0.22%)
        *消費税率が10%になった場合は、年率0.242%となります。
             支払先       内訳(税抜)                    主な役務
                             信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基準
                     年率0.08%
             委託会社
                             価額の算出等の対価
                             購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送
                     年率0.11%
             販売会社
                             付、口座内でのファンドの管理等の対価
                             運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図の
                     年率0.03%
             受託会社
                             実行等の対価
        ※信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
        㭏᝘㆑氰漰ū칥ࡎਰ唰谰ū칞琀㡧ࠀ㝥ࡏᅩ浥湘㑔࠰潿챕뙩浥र䨰蠰獫캊ࡻ靧ὧ⬰縰弰
         信託終了のときに信託報酬にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
        ◆税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
     (4)【その他の手数料等】

        イ.信託財産留保額
         ありません。
        ロ.その他の費用
         その他費用・手数料として、お客様の保有期間中、以下の費用等を信託財産からご負担いただ
         きます。
         ①信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立て替えた立替
           金の利息および借入金の利息等は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
         ②監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用は、受益者の負担とし、毎日計上され、毎
           年8月7日(休業日の場合は翌営業日)および毎計算期末または信託終了のとき、当該監査に
           要する費用にかかる消費税等相当額とともに信託財産から支払われます。
         ③有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる手数料・税金、先物・オプ
           ション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額ならびに外貨建資産の保管等
           に関する費用は、受益者の負担とし、信託財産から支払われます。
         ④マザーファンドで負担する有価証券の売買時の売買委託手数料および有価証券取引にかかる
           手数料・税金、先物・オプション取引に要する費用、当該手数料にかかる消費税等相当額な
           らびに外貨建資産の保管等に関する費用は、間接的に当ファンドで負担することになりま
           す。
         㭎ઊᠰ渰ర崰湎혰溌뭵⠰ര欰搰䐰昰漰Ɛ䭵⡲뙬셻䤰欰蠰詙॒픰夰謰舰渰朰䈰訰Ŏ譒䴰步饳蜰Ŏ
         限額等を示すことができません。
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         ※税法が改正された場合等には、上記内容が変更になることがあります。
     (5)【課税上の取扱い】

       ◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
        ○個人の受益者に対する課税
         ①収益分配時
          収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315%(所得
          税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率で源泉徴収による申告
          不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税(配当控除
          の適用なし)のいずれかを選択することもできます。
          詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ②解約時および償還時
                                ;
          解約時および償還時の差益(譲渡益)                       については、譲渡所得として、20.315%(所得税
          15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率での申告分離課税が適用
          されます。
          原則として確定申告が必要ですが、特定口座(源泉徴収口座)を利用する場合、20.315%
          (所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。)および地方税5%)の税率による源泉徴収
          が行われます。
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           相当する金額を含みます。)を控除した利益。
          買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         ③損益通算について
          解約(換金)時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上場株
          式等(上場株式、上場投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(REIT)、公募株式投資信託お
          よび特定公社債等(公募公社債投資信託を含みます。)など。以下同じ。)の譲渡益ならび
          に上場株式等の配当所得および利子所得の金額(配当所得については申告分離課税を選択し
          たものに限ります。)との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすることができます。
          また、特定口座(源泉徴収口座)をご利用の場合、その口座内において損益通算を行います
          (確定申告不要)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
        ○法人の受益者に対する課税

         収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に
         ついては、15.315%(所得税15.315%(復興特別所得税を含みます。))の税率による源泉徴
         収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
         買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
         なお、益金不算入制度の適用はありません。
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         税(復興特別所得税を含みます。)および地方税がかかりません。また、確定拠出年金制度の
         加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用されます。
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         場合があります。
        ※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
       ◇個別元本方式について

        受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりです。
        <個別元本について>
        ①受益者毎の信託時の受益権の価額等(申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相
         当する金額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。
        ②受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を
         行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
         ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に個別
         元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドの受益権
         を取得する場合は当該支店等毎に、個別元本の算出が行われる場合があります。
        ③収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別元本か
         ら当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となりま
         す。(「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参
         照。)
        <収益分配金の課税について>

         収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
         金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
         収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合また
         は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金とな
         り、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、そ
         の下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金
         (特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。
         なお、収益分配金に元本払戻金(特別分配金)が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
         元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本とな
         ります。
         ※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。

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     5【運用状況】
     (1)【投資状況】

                                                   平成31年2月28日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     親投資信託受益証券                                      95,698,689,715              99.99
                   内 日本                        95,698,689,715              99.99
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                         6,908,022            0.01
     純資産総額                                      95,705,597,737             100.00
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     (参考)

     国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

                                                   平成31年2月28日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株式                                     277,549,121,770              97.70
                   内 日本                        277,549,121,770              97.70
     コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                      6,532,732,015              2.30
     純資産総額                                     284,081,853,785              100.00
     その他資産の投資状況

                                                   平成31年2月28日現在
                 資産の種類                      時価合計(円)             投資比率(%)
     株価指数先物取引(買建)                                      6,584,600,000              2.32
                   内 日本                         6,584,600,000              2.32
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
     (注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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     (2)【投資資産】
      ①【投資有価証券の主要銘柄】

                                                   平成31年2月28日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名                                        利率(%)     投資
                        種類       数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域                                           償還日     比率
                                       (円)        (円)
       国内株式パッシブ・ファンド
       (最適化法)・マザーファン
                      親投資信託                   2.4230        2.4833     -
      1                       38,536,902,394                            99.99%
       ド               受益証券
                   日本                  93,376,209,402        95,698,689,715         -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資有価証券の種類別投資比率

                                                   平成31年2月28日現在
                種類                           投資比率
      親投資信託受益証券                                                   99.99%
      合計                                                   99.99%
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

     該当事項はありません。
     (参考)

     国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド

                                                   平成31年2月28日現在
                                      簿価単価        評価単価
     順       銘柄名            種類                            利率(%)     投資
                                数量       簿価金額        評価金額
     位     発行体の国/地域              業種                             償還日     比率
                                       (円)        (円)
       トヨタ自動車               株式                  6,575.00        6,697.00      -
      1                         1,340,600                          3.16%
                   日本    輸送用機器              8,814,445,000        8,977,998,200         -
       ソフトバンクグループ               株式                  9,962.00        10,280.00       -
      2                          493,400                         1.79%
                   日本   情報・通信業               4,915,250,800        5,072,152,000         -
       三菱UFJフィナンシャル・
                      株式                   578.10        576.70     -
      3  グループ                        8,167,800                          1.66%
                   日本      銀行業            4,721,805,180        4,710,370,260         -
       武田薬品工業               株式                  4,473.43        4,469.00      -
      ▶                         1,050,300                          1.65%
                   日本      医薬品            4,698,449,100        4,693,790,700         -
       ソニー               株式                  4,713.00        5,341.00      -
      5                          806,900                         1.52%
                   日本     電気機器             3,802,919,700        4,309,652,900         -
       日本電信電話               株式                  4,636.00        4,801.00      -
      6                          807,400                         1.36%
                   日本   情報・通信業               3,743,106,400        3,876,327,400         -
       キーエンス               株式                 62,260.00        64,930.00       -
      7                           59,000                         1.35%
                   日本     電気機器             3,673,340,000        3,830,870,000         -
       三井住友フィナンシャルグ
                      株式                  3,928.00        3,942.00      -
      8  ループ                         836,300                         1.16%
                   日本      銀行業            3,284,986,400        3,296,694,600         -
       本田技研工業               株式                  3,002.00        3,153.00      -
      9                         1,014,900                          1.13%
                   日本    輸送用機器              3,046,729,800        3,199,979,700         -
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       みずほフィナンシャルグルー
                      株式                   173.40        175.20     -
     10  プ                       16,123,100                           0.99%
                   日本      銀行業            2,795,745,540        2,824,767,120         -
       KDDI               株式                  2,658.50        2,688.50      -
     11                          1,040,300                          0.98%
                   日本   情報・通信業               2,765,637,550        2,796,846,550         -
       東海旅客鉄道               株式                 23,625.00        24,975.00       -
     12                           107,700                         0.95%
                   日本      陸運業            2,544,412,500        2,689,807,500         -
       三菱商事               株式                  3,156.00        3,139.00      -
     13                           831,400                         0.92%
                   日本      卸売業            2,623,898,400        2,609,764,600         -
       リクルートホールディングス               株式                  2,916.00        3,114.00      -
     14                           823,600                         0.90%
                   日本    サービス業              2,401,617,600        2,564,690,400         -
       花王               株式                  8,049.00        8,424.00      -
     15                           292,100                         0.87%
                   日本       化学           2,351,112,900        2,460,650,400         -
       セブン&アイ・ホールディン
                      株式                  4,768.00        4,894.00      -
       グス
     16                           496,600                         0.86%
                   日本      小売業            2,367,788,800        2,430,360,400         -
       東京海上ホールディングス               株式
                                        5,341.00        5,426.00      -
     17                           430,100                         0.82%
                   日本      保険業            2,297,164,100        2,333,722,600         -
       東日本旅客鉄道               株式                 10,160.00        10,660.00       -
     18                           213,900                         0.80%
                   日本      陸運業            2,173,224,000        2,280,174,000         -
       任天堂               株式                 29,315.00        30,440.00       -
     19                            74,100                         0.79%
                   日本    その他製品              2,172,241,500        2,255,604,000         -
       NTTドコモ               株式                  2,554.50        2,591.50      -
     20                           847,600                         0.77%
                   日本   情報・通信業               2,165,194,200        2,196,555,400         -
       村田製作所               株式                 17,390.00        17,325.00       -
     21                           126,200                         0.77%
                   日本     電気機器             2,194,618,000        2,186,415,000         -
       ファナック               株式                 18,795.00        18,440.00       -
     22                           114,300                         0.74%
                   日本     電気機器             2,148,268,500        2,107,692,000         -
       キヤノン               株式                  3,185.00        3,201.00      -
     23                           647,500                         0.73%
                   日本     電気機器             2,062,287,500        2,072,647,500         -
       ダイキン工業               株式                 11,755.00        12,090.00       -
     24                           164,200                         0.70%
                   日本       機械           1,930,171,000        1,985,178,000         -
       日本たばこ産業               株式                  2,726.50        2,833.00      -
     25                           697,100                         0.70%
                   日本      食料品            1,900,643,150        1,974,884,300         -
       日本電産               株式                 13,145.00        13,475.00       -
     26                           144,800                         0.69%
                   日本     電気機器             1,903,396,000        1,951,180,000         -
       信越化学工業               株式                  9,244.00        9,271.00      -
     27                           207,600                         0.68%
                   日本       化学           1,919,054,400        1,924,659,600         -
       アステラス製薬               株式                  1,661.00        1,718.50      -
     28                          1,109,300                          0.67%
                   日本      医薬品            1,842,547,300        1,906,332,050         -
       日立製作所               株式                  3,503.00        3,335.00      -
     29                           541,600                         0.64%
                   日本     電気機器             1,897,224,800        1,806,236,000         -
       資生堂               株式                  7,200.00        7,348.00      -
     30                           239,100                         0.62%
                   日本       化学           1,721,520,000        1,756,906,800         -
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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     投資有価証券の種類別投資比率
                                                   平成31年2月28日現在
                種類                           投資比率
      株式                                                   97.70%
      合計                                                   97.70%
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     投資株式の業種別投資比率

                                                   平成31年2月28日現在
                 業種                国内/外国               投資比率
      電気機器                                                   12.56%
                                  国内
      情報・通信業                                                    8.19%
      輸送用機器
                                                         7.93%
      化学                                                    7.12%
      銀行業                                                    6.10%
      医薬品                                                    5.83%
      卸売業                                                    4.85%
      サービス業                                                    4.77%
      小売業                                                    4.75%
      陸運業                                                    4.73%
      機械
                                                         4.71%
      食料品                                                    4.16%
      建設業                                                    2.91%
      不動産業                                                    2.33%
      保険業                                                    2.19%
      その他製品                                                    1.95%
      精密機器                                                    1.94%
      電気・ガス業                                                    1.92%
      その他金融業                                                    1.12%
      鉄鋼                                                    0.96%
      ガラス・土石製品                                                    0.89%
      証券、商品先物取引業                                                    0.81%
      ゴム製品                                                    0.78%
      非鉄金属                                                    0.78%
      繊維製品                                                    0.63%
      石油・石炭製品                                                    0.61%
      空運業                                                    0.60%
      金属製品                                                    0.56%
      パルプ・紙                                                    0.29%
      鉱業                                                    0.28%
      倉庫・運輸関連業                                                    0.19%
      海運業                                                    0.16%
      水産・農林業                                                    0.12%
      合計                                                   97.70%
     (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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      ②【投資不動産物件】
      該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

      該当事項はありません。
     (参考)

     国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
                                                   平成31年2月28日現在
                               買建/           簿価金額        評価金額       投資
       種類      取引所        資産の名称              数量
                               売建           (円)        (円)       比率
     株価指数先物              TOPIX
             大阪取引所                  買建       410   6,600,323,920        6,584,600,000        2.32%
     取引              先物 3103月
     (注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
     (注2)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最
        終相場で評価しています。
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     (3)【運用実績】
      ①【純資産の推移】

     直近日(平成31年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
                      純資産総額            純資産総額          1口当たりの         1口当たりの

                      (分配落)            (分配付)           純資産額         純資産額
                      (百万円)            (百万円)          (分配落)(円)         (分配付)(円)
           第7計算期間末
                           31,206            31,206         1.1660         1.1660
         (平成22年2月8日)
           第8計算期間末
                           38,104            38,104         1.2631         1.2631
         (平成23年2月7日)
           第9計算期間末
                           35,526            35,526         1.0602         1.0602
         (平成24年2月7日)
          第10計算期間末
                           49,488            49,488         1.3587         1.3587
         (平成25年2月7日)
          第11計算期間末
                           61,898            61,898         1.6948         1.6948
         (平成26年2月7日)
          第12計算期間末
                           73,449            73,449         2.0668         2.0668
         (平成27年2月9日)
          第13計算期間末
                           76,274            76,274         2.0357         2.0357
         (平成28年2月8日)
          第14計算期間末
                           82,440            82,440         2.2799         2.2799
         (平成29年2月7日)
          第15計算期間末
                           95,638            95,638         2.6806         2.6806
         (平成30年2月7日)
          第16計算期間末
                           93,647            93,647         2.4513         2.4513
         (平成31年2月7日)
          平成30年2月末日                 98,635         -            2.7093        -
              3月末日             97,276         -            2.6536        -
              4月末日            101,276          -            2.7478        -
              5月末日             99,610         -            2.7023        -
              6月末日             99,176         -            2.6796        -
              7月末日            100,692          -            2.7136        -
              8月末日            100,051          -            2.6863        -
              9月末日            104,444          -            2.8354        -
              10月末日             96,279         -            2.5681        -
              11月末日             98,819         -            2.6017        -
              12月末日             88,292         -            2.3347        -
          平成31年1月末日                 93,530         -            2.4490        -
              2月末日             95,705         -            2.5122        -
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      ②【分配の推移】
                                         1口当たりの分配金(円)

                第7計算期間                                         0.0000
                第8計算期間                                         0.0000
                第9計算期間                                         0.0000
                第10計算期間                                         0.0000
                第11計算期間                                         0.0000
                第12計算期間                                         0.0000
                第13計算期間                                         0.0000
                第14計算期間                                         0.0000
                第15計算期間                                         0.0000
                第16計算期間                                         0.0000
      ③【収益率の推移】

                                            収益率(%)

                第7計算期間                                          15.3
                第8計算期間                                          8.3
                第9計算期間                                         △16.1
                第10計算期間                                          28.2
                第11計算期間
                                                          24.7
                第12計算期間                                          21.9
                第13計算期間                                          △1.5
                第14計算期間                                          12.0
                第15計算期間                                          17.6
                第16計算期間                                          △8.6
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落の額)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の
        直前の計算期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価
        額で除して得た数に100を乗じた数です。
        なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。
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     (4)【設定及び解約の実績】
                           設定口数                     解約口数

         第7計算期間                       8,901,159,838                     4,615,887,504
         第8計算期間                       7,387,878,523                     3,984,381,861
         第9計算期間                       8,287,509,892                     4,947,169,536
         第10計算期間                        9,700,581,703                     6,785,126,872
         第11計算期間                       16,783,744,888                     16,684,231,460
         第12計算期間                       12,348,095,889                     13,334,064,929
         第13計算期間                       15,836,928,730                     13,906,095,221
         第14計算期間                       10,393,725,218                     11,702,028,376
         第15計算期間                       10,084,186,998                     10,566,397,641
         第16計算期間                       10,173,881,212                     7,648,968,293
     (注)    本邦外における設定及び解約はございません。
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     第2【管理及び運営】
     1【申込(販売)手続等】
      お申込みの方法
      ・お申込みに際しては、販売会社所定の方法でお申込みください。
       当ファンドは、原則として確定拠出年金制度によるお申込みのみの取扱いとなります。ただし、委
       託会社または販売会社が取得する場合はこの限りではありません。
      ・当ファンドは、収益の分配が行われた場合、収益分配金を無手数料で再投資する「累積投資(自動
       けいぞく)専用」ファンドです。このためお申込みの際、受益権の取得申込者は販売会社との間
       で、「累積投資約款」にしたがって分配金累積投資に関する契約を締結します。
       なお、販売会社によっては、当該契約または規定については、同様の権利義務関係を規定する名称
       の異なる契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとしま
       す。
      ・当ファンドのお申込みは、原則として販売会社の毎営業日に行われます。お申込みの受付は、原則
       として午後3時までにお申込みが行われ、かつ、お申込みの受付にかかる販売会社の所定の事務手
       続きが完了したものを当日のお申込みとします。
      ・委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
       情があるときは、お申込みの受付を中止することおよびすでに受付けたお申込みの受付を取り消す
       ことができるものとします。
        㭓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰澌꥘᩹㸰欰œ홟靵㎏배缰桔౦䈰欰縰弰潎蠰脰Ɓ渰弰脰殕變ⴰ唰谰
        ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申
        込者にかかる口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの
        代金の支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を
        行うことができます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振
        替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うも
        のとします。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にした
        がい、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託によ
        り生じた受益権については追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益
        権にかかる信託を設定した旨の通知を行います。
      お申込価額(発行価格)

                  ※
      ・お申込日の基準価額             とします。
        ※収益分配金の再投資を行う場合は各計算期間終了日の基準価額とします。
        㬰౗﩮陏ꆘ䴰ര栰漰Žᒌ익⍽쾘䷿࠰픰ꄰ줰溌익⍽쾘䴰䬰覌ꁐ땽쾘䴰鉣Ꞗ搰地徑톘䷿र銊ࡻ靥
        受益権総口数で除した価額をいいます。(ただし、便宜上1万口当たりに換算した基準価額で表
        示することがあります。)
       <基準価額の照会方法等>

      ・基準価額は、当ファンドの委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されま
       す。
        ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
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           ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
      お申込単位

       1円以上1円単位(当初元本1口=1円)
        ※収益分配金を再投資する場合は、1口以上1口単位とします。
      お申込手数料

       ありません。
      払込期日

       取得申込者は、お申込みをされた販売会社が定める所定の日までに買付代金を販売会社に支払うも
       のとします。各取得申込日の発行価額の総額は、販売会社によって、追加信託が行われる日に、委
       託会社の指定する口座を経由して受託会社の指定するファンド口座(受託会社が信託事務の一部に
       ついて委託を行っている場合は当該委託先の口座)に払込まれます。
     2【換金(解約)手続等】

      解約のお申込み方法
       受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって解約の請求をすることがで
       きます。
       委託会社は、解約の請求を受付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
        
        付にかかる販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。
        ※信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。
        㮉а溊쭬䈰銈䰰䙓흶쪀԰漰İ崰湓ꜰ䲕變ⴰ唰谰昰䐰譣⽦ェ徕ꉻ䤰歛︰地晟厊牓흶쪀԰溊쭬䈰
        かかるこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約にかかる受益権
        の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
        おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。なお、解約の請求を受益者がするとき
        は、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。
        㭙풊ᝏ᩹㸰漰Ƒ톇赕䙔셓홟ᕢ䁻䤰欰䨰儰譓홟ᔰ湐屫戰řᙖﵰ멦s홟ᔰ湐屫戰İ崰湎혰萰耰鉟霰樰
        事情があるときは、解約の請求の受付を中止することおよびすでに受付けた解約の請求の受付を
        取り消すことができます。解約の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前
        に行った当日の解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約の請求を撤回しな
        い場合には、当該受益権の解約価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        解約の請求を受付けたものとして、下記に準じて計算した価額とします。
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      解約価額
       解約価額は、解約請求受付日の基準価額とします。
        ※解約価額は、委託会社の毎営業日において、委託会社により計算され、公表されます。
        ※当ファンドの解約価額は、以下の方法でご確認ください。
        ・販売会社へのお問い合わせ
        ・委託会社への照会
           ホームページ URL http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
      解約代金の受渡日

       解約代金は、原則として解約請求受付日より起算して5営業日目から販売会社の営業所等において
       支払います。
     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】
        基準価額とは、純資産総額(信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を
        法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額か
        ら負債総額を控除した金額)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
         <主な投資対象の時価評価方法の原則>

             投資対象                          評価方法
          マザーファンド              計算日の基準価額
          受益証券
                           ※
          株式
                       計算日     における金融商品取引所等の最終相場
          外貨建資産の円換          算    計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
          外国為替予約の円換算              計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
          ※外国で取引されているものについては、計算時に知りうる直近の日
        基準価額(1万口当たり)は、委託会社の毎営業日において、委託会社にて計算されます。

        ※当ファンドの基準価額は、以下の方法でご確認ください。
         ・販売会社へのお問い合わせ
         ・委託会社への照会
           ホームページ        : URL http://www.am-one.co.jp/
           コールセンター:0120-104-694(受付時間:営業日の午前9時から午後5時まで)
     (2)【保管】

        該当事項はありません。
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     (3)【信託期間】
        信託期間は2002年11月15日から原則として無期限です。
        ※下記(5)イ.の場合には信託終了前に信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
     (4)【計算期間】

        a.計算期間は原則として毎年2月8日から翌年2月7日までとします。
        b.上記a.の規定にかかわらず、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)
         が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が
         開始されるものとします。
     (5)【その他】

       イ.償還規定
        a.委託会社は信託契約の一部を解約することにより、受益権の口数が10億口を下ることとなった
         場合には、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができま
         す。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ま
         す。委託会社はかかる事項についてあらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を
         記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信
         託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いませ
         ん。
        b.委託会社は、信託終了前にこの信託契約を解約することが受益者のために有利であると認める
         とき、対象インデックスが改廃の場合、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社
         と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合におい
         て、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。委託会社はかか
         る事項についてあらかじめ解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの
         信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべ
         ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
        c.委託会社は上記a.b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社
         に異議を述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        d.上記a.b.につき、上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総
         口数の2分の1を超えるときは信託契約の解約をしません。
        e.委託会社は信託契約を解約しないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、
         かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべて
         の受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
        f.上記c.~e.の規定は信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であっ
         て、上記c.の一定の期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合
         には適用しません。
        g.委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
         契約を解約し信託を終了させます。
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        h.委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
         は、委託会社は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が、この信
         託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、下記
         「ロ.信託約款の変更d.」に該当する場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間に
         おいて存続します。
        i.受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任
         務に背いた場合、その他重要な事由が生じたときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託
         会社の解任を請求することができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を
         解任した場合、委託会社は下記                  「ロ.信託約款の変更」の規定にしたがい、新受託会社を選任
         します。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信
         託を終了させます。
        j.上記c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自
         己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取
         請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
       ロ.信託約款の変更

        a.委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したとき
         は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変
         更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
        b.委託会社は、上記a.の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更し
         ようとする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託約款に
         かかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託約款にかかるすべての受益者
         に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
        c.委託会社は上記b.の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に
         異議を述べることができる旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとしま
         す。
        d.上記c.に定める一定期間内に異議を述べた受益者の受益権口数が受益権の総口数の2分の1を超
         えるときは信託約款の変更をしません。
        e.委託会社は信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告
         し、かつ、これらの内容を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、す
         べての受益者に対して書面を交付したときは、原則として公告を行いません。
        f.委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、上記a.~e.
         の規定にしたがいます。
        g.上記c.に規定する一定の期間内に、委託会社に対し異議を述べた受益者は、受託会社に対し自
         己に帰属する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができます。当該買取
         請求権の内容および手続きは、公告または書面に付記します。
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       ハ.関係法人との契約の更改
         証券投資信託の募集・販売の取扱い等に関する契約について、委託会社と販売会社との間の当
         該契約は、原則として期間満了の3ヵ月前までに、当事者間の別段の意思表示がない限り、1年
         毎に自動的に更新されます。当該契約は、当事者間の合意により変更することができます。
       ニ.公告

         委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、委託会社のホームページ
         に掲載します。
         (URL    http://www.am-one.co.jp/)
         なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
         公告は、日本経済新聞に掲載して行います。
       ホ.運用報告書

         ・委託会社は、毎年2月7日(休業日の場合は翌営業日とします。)および償還時に交付運用報
           告書を作成し、販売会社を通じて受益者に対して交付します。
         ・運用報告書(全体版)は、委託会社のホームページにおいて開示します。ただし、受益者か
           ら運用報告書(全体版)の請求があった場合には、これを交付します。
         (URL http://www.am-one.co.jp/)
     4【受益者の権利等】

      ①収益分配金請求権
       収益分配金は、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に、販売会社に交付され、販売会社により
       自動的に再投資されます。
       販売会社は、       累積投資約款       に基づき、毎計算期間の末日において振替機関等の振替口座簿に記載ま
       たは記録されている受益者(当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前において一部解約が行わ
       れた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定
       された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
       いては原則として取得申込者とします。)に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売
       付けを行います。当該売付けにより増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
      ②償還金請求権

       受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
       受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないときは、その権
       利を失い、委託会社が受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以
       前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定さ
       れた受益権で取得申込代金支払前のため、販売会社の名義で記載または記録されている受益権につ
       いては原則として取得申込者とします。)に、原則として償還日(休業日の場合は翌営業日)から
       起算して5営業日までにお支払いを開始します。
      ③一部解約請求権

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       受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができます。
      ④帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

       受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿書類の閲
       覧または謄写を請求することができます。
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     第3【ファンドの経理状況】
     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並
        びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づい
        て作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第16期計算期間(平成30年2月8日から平成31年2
        月7日まで)の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
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     1【財務諸表】
     【DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>】
     (1)【貸借対照表】
                                                    (単位:円)
                                    第15期              第16期
                                 平成30年2月7日現在              平成31年2月7日現在
      資産の部
       流動資産
         コール・ローン                              617,830,305              297,674,393
         親投資信託受益証券                            95,628,543,534              93,639,627,508
                                      535,000,000               41,873,000
         未収入金
         流動資産合計                            96,781,373,839              93,979,174,901
       資産合計                              96,781,373,839              93,979,174,901
      負債の部
       流動負債
         未払解約金                             1,029,074,545               216,570,869
         未払受託者報酬                              15,450,948              15,697,115
         未払委託者報酬                              97,856,296              99,415,286
                                        907,159              487,666
         その他未払費用
         流動負債合計                             1,143,288,948               332,170,936
       負債合計                              1,143,288,948               332,170,936
      純資産の部
       元本等
                                   ※1 35,677,530,233             ※1 38,202,443,152
         元本
         剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                           59,960,554,658              55,444,560,813
          (分配準備積立金)                           22,634,742,708              18,411,757,905
                                     95,638,084,891              93,647,003,965
         元本等合計
       純資産合計                              95,638,084,891              93,647,003,965
      負債純資産合計                               96,781,373,839              93,979,174,901
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     (2)【損益及び剰余金計算書】
                                                    (単位:円)
                                    第15期              第16期
                                 自 平成29年2月8日              自 平成30年2月8日
                                 至 平成30年2月7日              至 平成31年2月7日
      営業収益
       受取利息                                   161               -
                                     14,402,713,862              △ 8,243,405,026
       有価証券売買等損益
       営業収益合計                              14,402,714,023              △ 8,243,405,026
      営業費用
       支払利息                                 210,677              254,060
       受託者報酬                                29,123,806              31,590,219
       委託者報酬                               184,451,384              200,071,819
                                       1,724,605               997,348
       その他費用
       営業費用合計                               215,510,472              232,913,446
      営業利益又は営業損失(△)                               14,187,203,551              △ 8,476,318,472
      経常利益又は経常損失(△)                               14,187,203,551              △ 8,476,318,472
      当期純利益又は当期純損失(△)                               14,187,203,551              △ 8,476,318,472
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                     2,434,326,593              △ 339,948,813
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                               46,280,564,592              59,960,554,658
      剰余金増加額又は欠損金減少額                               15,650,056,998              16,462,378,257
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                     15,650,056,998              16,462,378,257
       額
      剰余金減少額又は欠損金増加額                               13,722,943,890              12,842,002,443
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                     13,722,943,890              12,842,002,443
       額
                                          ※1 -             ※1 -
      分配金
      期末剰余金又は期末欠損金(△)                               59,960,554,658              55,444,560,813
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     (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.   有価証券の評価基準及び評価方法                 親投資信託受益証券
                          移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあ
                          たっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                第15期                  第16期
              項目
                             平成30年2月7日現在                  平成31年2月7日現在
     1.    ※1   期首元本額                     36,159,740,876円                  35,677,530,233円
             期中追加設定元本額                     10,084,186,998円                  10,173,881,212円
             期中一部解約元本額                     10,566,397,641円                  7,648,968,293円
     2.       受益権の総数                     35,677,530,233口                  38,202,443,152口

     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                第15期                  第16期
              項目               自 平成29年2月8日                  自 平成30年2月8日
                             至 平成30年2月7日                  至 平成31年2月7日
             分配金の計算過程             計算期間末における費用控除後の配                  計算期間末における費用控除後の配
     1.    ※1
                          当等収益(0円)、費用控除後、繰                  当等収益(0円)、費用控除後、繰
                          越欠損金を補填した有価証券売買等                  越欠損金を補填した有価証券売買等
                          損益(11,752,943,452円)、信託約                  損益(0円)、信託約款に規定され
                          款に規定される収益調整金                  る収益調整金(40,963,345,637円)
                          (37,325,993,635円)及び分配準備                  及び分配準備積立金
                          積立金(10,881,799,256円)より分                  (18,411,757,905円)より分配対象
                          配対象収益は59,960,736,343円(1                  収益は59,375,103,542円(1万口当
                          万口当たり16,806.30円)でありま                  たり15,542.23円)でありますが、
                          すが、分配を行っておりません。                  分配を行っておりません。
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     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                第15期                  第16期
              項目               自 平成29年2月8日                  自 平成30年2月8日
                             至 平成30年2月7日                  至 平成31年2月7日
     1.   金融商品に対する取組方針                 当ファンドは、証券投資信託であ                  同左
                          り、信託約款に規定する「運用の基
                          本方針」に従い、有価証券等の金融
                          商品に対して投資として運用するこ
                          とを目的としております。
     2.   金融商品の内容及び当該金融商品                 当ファンドが保有する金融商品の種                  同左

         に係るリスク                 類は、有価証券、コール・ローン等
                          の金銭債権及び金銭債務でありま
                          す。当ファンドが保有する有価証券
                          の詳細は「附属明細表」に記載して
                          おります。これらは、主要投資対象
                          である親投資信託受益証券が保有す
                          る金融商品に係る、価格変動リス
                          ク、金利変動リスクなどの市場リス
                          ク、信用リスク及び流動性リスク等
                          のリスクに晒されております。
     3.   金融商品に係るリスク管理体制                 運用担当部署から独立したコンプラ                  同左

                          イアンス・リスク管理担当部署が、
                          運用リスクを把握、管理し、その結
                          果に基づき運用担当部署へ対応の指
                          示等を行うことにより、適切な管理
                          を行います。リスク管理に関する委
                          員会等はこれらの運用リスク管理状
                          況の報告を受け、総合的な見地から
                          運用状況全般の管理を行います。
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     2.金融商品の時価等に関する事項
                                第15期                  第16期
              項目
                             平成30年2月7日現在                  平成31年2月7日現在
     1.   貸借対照表計上額、時価及びその                 貸借対照表上の金融商品は原則とし                  同左
         差額                 てすべて時価で評価しているため、
                          貸借対照表計上額と時価との差額は
                          ありません。
     2.   時価の算定方法                 (1)有価証券                  同左

                          「(重要な会計方針に係る事項に関
                          する注記)」にて記載しておりま
                          す。
                          (2)デリバティブ取引
                          該当事項はありません。
                          (3)上記以外の金融商品
                          上記以外の金融商品(コール・ロー
                          ン等の金銭債権及び金銭債務)は短
                          期間で決済されるため、帳簿価額は
                          時価と近似していることから、当該
                          帳簿価額を時価としております。
     3.   金融商品の時価等に関する事項に                 金融商品の時価には、市場価格に基                  同左

         ついての補足説明                 づく価額のほか、市場価格がない場
                          合には合理的に算定された価額が含
                          まれております。当該価額の算定に
                          おいては一定の前提条件等を採用し
                          ているため、異なる前提条件等に
                          よった場合、当該価額が異なること
                          もあります。
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     (有価証券に関する注記)
     売買目的有価証券
                                第15期                  第16期
                             平成30年2月7日現在                  平成31年2月7日現在
              種類
                                当期の                  当期の
                              損益に含まれた                  損益に含まれた
                              評価差額(円)                  評価差額(円)
     親投資信託受益証券                             13,546,292,178                 △8,189,294,090
     合計                             13,546,292,178                 △8,189,294,090
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (1口当たり情報に関する注記)

                                第15期                  第16期
                             平成30年2月7日現在                  平成31年2月7日現在
     1口当たり純資産額                                 2.6806円                  2.4513円
     (1万口当たり純資産額)                                (26,806円)                  (24,513円)
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     (4)【附属明細表】
     第1 有価証券明細表

     (1)株式
     該当事項はありません。
     (2)株式以外の有価証券

                                                   平成31年2月7日現在
                                       券面総額           評価額
         種 類                銘 柄                                 備考
                                        (円)          (円)
                国内株式パッシブ・ファンド(最適化
     親投資信託受益証券                                 38,649,342,706          93,639,627,508
                法)・マザーファンド
     親投資信託受益証券 合計                                 38,649,342,706          93,639,627,508
     合計                                 38,649,342,706          93,639,627,508
     親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
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     (参考)
     当ファンドは、「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸
     借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託の受益証券であります。
     同親投資信託の状況は以下の通りであります。
     なお、以下に記載した状況は監査の対象外となっております。
     「国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド」の状況

     貸借対照表

                                                      (単位:円)
                               注記
              科            目
                                    平成30年2月7日現在             平成31年2月7日現在
                               番号
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                5,221,962,696             4,125,464,360
        株式                        ※2       283,752,429,300             275,040,369,410
        派生商品評価勘定                                      -         91,224,648
        未収入金                                3,207,349,100                   -
        未収配当金                                 408,873,079             424,228,839
        前払金                                 129,630,000                  -
        流動資産合計                               292,720,244,175             279,681,287,257
       資産合計                                292,720,244,175             279,681,287,257
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                 107,685,500              2,179,860
        前受金                                      -         118,060,000
        未払金                                  1,215,648                 -
        未払解約金                                3,372,773,000              376,733,000
        流動負債合計                                3,481,674,148              496,972,860
       負債合計                                 3,481,674,148              496,972,860
      純資産の部
       元本等
        元本                        ※1       109,428,148,369             115,232,523,115
        剰余金
         剰余金又は欠損金(△)                              179,810,421,658             163,951,791,282
        元本等合計                               289,238,570,027             279,184,314,397
       純資産合計                                289,238,570,027             279,184,314,397
      負債純資産合計                                 292,720,244,175             279,681,287,257
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     注記表
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.    有価証券の評価基準及び評価方法                    株式
                             移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価
                             評価にあたっては、金融商品取引所等における最終相場(最終相
                             場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取
                             引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     2.    デリバティブ等の評価基準及び評価方法                    先物取引

                             個別法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価
                             にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の主たる
                             金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場によっており
                             ます。
     3.    収益及び費用の計上基準                    受取配当金

                             原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金
                             額を計上しております。
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     (貸借対照表に関する注記)
                項目                平成30年2月7日現在                平成31年2月7日現在
     1.    ※1   本報告書における開示対象ファ                      126,730,528,618円                109,428,148,369円
             ンドの期首における当該親投資
             信託の元本額
             同期中追加設定元本額                       21,919,995,643円                39,063,771,527円
             同期中一部解約元本額                       39,222,375,892円                33,259,396,781円
             元本の内訳

         ファンド名
             DIAM DC 国内株式イン                       8,527,416,376円               12,470,165,201円
             デックスファンド
             DIAM国内株式パッシブ・                       1,876,669,491円                2,422,782,745円
             ファンド
             MITO ラップ型ファンド                         4,058,956円                3,584,623円
             (安定型)
             MITO ラップ型ファンド                         9,163,587円                7,945,181円
             (中立型)
             MITO ラップ型ファンド                         17,247,960円                13,986,982円
             (積極型)
             グローバル8資産ラップファン                         19,644,822円                29,918,491円
             ド(安定型)
             グローバル8資産ラップファン                         15,103,701円                21,960,170円
             ド(中立型)
             グローバル8資産ラップファン                         11,638,894円                16,943,092円
             ド(積極型)
             たわらノーロード TOPIX                        133,947,908円                392,245,080円
             たわらノーロード バランス                         11,761,649円               110,161,759円
             (8資産均等型)
             たわらノーロード バランス                          125,101円               2,948,338円
             (堅実型)
             たわらノーロード バランス                         1,076,337円               20,703,269円
             (標準型)
             たわらノーロード バランス                         3,879,083円               40,994,687円
             (積極型)
             たわらノーロード スマートグ                           14,597円               224,069円
             ローバルバランス(保守型)
             たわらノーロード スマートグ                          186,393円              11,759,993円
             ローバルバランス(安定型)
             たわらノーロード スマートグ                          349,317円              36,734,333円
             ローバルバランス(安定成長
             型)
             たわらノーロード スマートグ                          441,025円              27,744,281円
             ローバルバランス(成長型)
             たわらノーロード スマートグ                          944,055円              74,154,128円
             ローバルバランス(積極型)
             たわらノーロード 最適化バラ                           37,778円                66,600円
             ンス(保守型)
             たわらノーロード 最適化バラ                           33,023円               177,452円
             ンス(安定型)
             たわらノーロード 最適化バラ                          299,108円               1,070,868円
             ンス(安定成長型)
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             たわらノーロード 最適化バラ                          326,987円                690,488円
             ンス(成長型)
             たわらノーロード 最適化バラ                          954,131円               2,408,866円
             ンス(積極型)
             DIAM国内株式インデックス                       36,179,079,727円                38,649,342,706円
             ファンド<DC年金>
             DIAMバランス・ファンド<                        740,060,350円                937,399,472円
             DC年金>1安定型
             DIAMバランス・ファンド<                       2,660,351,109円                3,139,647,393円
             DC年金>2安定・成長型
             DIAMバランス・ファンド<                       2,764,797,796円                3,204,466,039円
             DC年金>3成長型
             DIAM DC バランス30                        323,312,556円                360,910,846円
             インデックスファンド
             DIAM DC バランス50                       1,119,268,669円                1,178,711,664円
             インデックスファンド
             DIAM DC バランス70                       1,049,315,773円                1,114,346,617円
             インデックスファンド
             マネックス資産設計ファンド<                         47,106,085円                40,917,509円
             隔月分配型>
             マネックス資産設計ファンド<                       1,171,577,546円                1,087,561,549円
             育成型>
             マネックス資産設計ファンド                          24,024,004円                25,501,335円
             エボリューション
             DIAM DC 8資産バラン                         38,663,041円               297,908,998円
             スファンド(新興国10)
             DIAM DC 8資産バラン                         96,018,721円               199,184,916円
             スファンド(新興国20)
             DIAM DC 8資産バラン                        187,463,022円                344,970,555円
             スファンド(新興国30)
             投資のソムリエ                       1,425,039,544円                4,315,294,876円
             クルーズコントロール                        742,851,962円               1,257,278,344円
             投資のソムリエ<DC年金>                         98,587,223円               401,357,411円
             DIAM 8資産バランスファ                        146,987,989円                222,726,425円
             ンドN<DC年金>
             DIAM DC バランス・F                        200,841,570円                277,618,478円
             (成長型)
             クルーズコントロール<DC年                          280,295円                891,895円
             金>
             DIAMコア資産設計ファンド                         4,871,101円               12,880,608円
             (堅実型)
             DIAMコア資産設計ファンド                         14,849,802円                33,987,494円
             (積極型)
             投資のソムリエ<DC年金>リ                         31,638,887円                55,644,561円
             スク抑制型
             ダイナミック・ナビゲーション                         2,035,658円                 534,098円
             リスク抑制世界8資産バランス                        480,182,820円                935,961,743円
             ファンド
             投資のソムリエ(ターゲット・                          563,249円               2,300,413円
             イヤー2045)
             投資のソムリエ(ターゲット・                          625,990円               1,690,960円
             イヤー2055)
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
             リスク抑制世界8資産バランス                          150,120円                363,286円
             ファンド(DC)
             投資のソムリエ(ターゲット・                         1,043,053円                3,177,605円
             イヤー2035)
             4資産分散投資・スタンダード                             -円            15,276,644円
             <DC年金>
             リスクコントロール世界資産分                             -円           133,194,060円
             散ファンド
             9資産分散投資・スタンダード                             -円              18,666円
             <DC年金>
             DIAMワールドバランス25                         70,701,371円                70,041,061円
             VA(適格機関投資家限定)
             日米資産配分戦略ファンド(イ                             -円            14,119,938円
             ンカム重視型)(為替ヘッジあ
             り)(適格機関投資家限定)
             DIAMグローバル・バランス                        134,139,818円                116,779,397円
             ファンド25VA(適格機関投
             資家限定)
             DIAMグローバル・バランス                        293,336,654円                280,053,245円
             ファンド50VA(適格機関投
             資家限定)
             DIAM国際分散バランスファ                         16,233,373円                15,178,664円
             ンド30VA(適格機関投資家
             限定)
             DIAM国際分散バランスファ                         70,316,222円                64,049,107円
             ンド50VA(適格機関投資家
             限定)
             DIAM国内重視バランスファ                         19,820,211円                16,881,660円
             ンド30VA(適格機関投資家
             限定)
             DIAM国内重視バランスファ                         24,744,260円                13,764,104円
             ンド50VA(適格機関投資家
             限定)
             DIAM世界バランスファンド                         31,638,558円                26,737,416円
             40VA(適格機関投資家限
             定)
             DIAM世界バランスファンド                         58,546,806円                55,134,608円
             50VA(適格機関投資家限
             定)
             DIAMバランスファンド25                       1,078,582,552円                1,036,891,666円
             VA(適格機関投資家限定)
             DIAMバランスファンド3                       1,021,293,696円                 979,267,957円
             7.5VA(適格機関投資家限
             定)
             DIAMバランスファンド50                       2,792,304,258円                2,714,393,012円
             VA(適格機関投資家限定)
             DIAMグローバル・アセッ                        202,887,062円                197,056,346円
             ト・バランスVA(適格機関投
             資家限定)
             DIAMグローバル・アセッ                         98,032,612円                52,699,951円
             ト・バランスVA2(適格機関
             投資家限定)
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             DIAM アクサ グローバ                        599,115,283円                565,823,049円
             ル バランスファンド30VA
             (適格機関投資家限定)
             DIAM世界アセットバランス                       1,746,402,985円                 356,264,357円
             ファンドVA(適格機関投資家
             向け)
             DIAMグローバルβ私募ファ                         10,313,671円                10,473,598円
             ンド(適格機関投資家向け)
             DIAM世界バランスファンド                         39,787,583円                7,863,061円
             55VA(適格機関投資家限
             定)
             DIAM世界バランスファンド                       1,187,470,230円                 51,727,826円
             35VA(適格機関投資家限
             定)
             DIAM世界アセットバランス                       15,107,175,247円                9,107,706,646円
             ファンド2VA(適格機関投資
             家限定)
             DIAM世界アセットバランス                        541,990,149円                163,483,865円
             ファンド40VA(適格機関投
             資家限定)
             DIAM世界アセットバランス                       1,727,888,538円                1,823,334,497円
             ファンド25VA(適格機関投
             資家限定)
             DIAM世界アセットバランス                       9,861,006,706円               10,421,255,147円
             ファンド3VA(適格機関投資
             家限定)
             DIAMバランス30VA(適                          519,843円               4,948,207円
             格機関投資家限定)
             DIAMバランス50VA(適                         9,093,798円                 296,109円
             格機関投資家限定)
             DIAMバランス70VA(適                         3,718,064円                3,683,923円
             格機関投資家限定)
             DIAM世界アセットバランス                       8,771,394,616円                9,276,101,711円
             ファンド4VA(適格機関投資
             家限定)
             DIAM世界バランス25VA                         70,413,424円                66,616,336円
             (適格機関投資家限定)
             DIAM国内バランス30VA                         27,752,854円                28,932,320円
             (適格機関投資家限定)
             DIAMバランス20VA(適                         18,240,489円                26,843,008円
             格機関投資家限定)
             DIAMバランス40VA(適                         15,682,249円                 107,564円
             格機関投資家限定)
             DIAMバランス60VA(適                          109,957円                120,467円
             格機関投資家限定)
             DIAM世界アセットバランス                        426,902,115円                426,124,037円
             ファンド7VA(1212)
             (適格機関投資家限定)
             DIAM世界アセットバランス                       1,323,021,834円                1,366,625,210円
             ファンド7VA(1303)
             (適格機関投資家限定)
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             DIAM世界アセットバランス                       1,764,382,103円                1,837,729,242円
             ファンド7VA(1306)
             (適格機関投資家限定)
             DIAM世界アセットバランス                         76,281,237円                72,976,941円
             ファンド7VA(1309)
             (適格機関投資家限定)
         計                          109,428,148,369円                115,232,523,115円
     2.    受益権の総数                          109,428,148,369口                115,232,523,115口

     3.    ※2   差入代用有価証券                   株式  3,686,000,000円                株式  3,287,500,000円

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     (金融商品に関する注記)
     1.金融商品の状況に関する事項
                                自 平成29年2月8日                自 平成30年2月8日
                項目
                                至 平成30年2月7日                至 平成31年2月7日
         金融商品に対する取組方針                    当ファンドは、証券投資信託で                同左
     1.
                             あり、信託約款に規定する「運
                             用の基本方針」に従い、有価証
                             券等の金融商品に対して投資と
                             して運用することを目的として
                             おります。
     2.    金融商品の内容及び当該金融商品に係る                    当ファンドが保有する金融商品                同左

         リスク                    の種類は、有価証券、デリバ
                             ティブ取引、コール・ローン等
                             の金銭債権及び金銭債務であり
                             ます。当ファンドが保有する有
                             価証券の詳細は「附属明細表」
                             に記載しております。これら
                             は、価格変動リスク、金利変動
                             リスクなどの市場リスク、信用
                             リスク及び流動性リスク等のリ
                             スクに晒されております。
                             また、当ファンドの利用してい
                             るデリバティブ取引は、株価指
                             数先物取引であります。当該デ
                             リバティブ取引は、信託財産が
                             運用対象とする資産の価格変動
                             リスクの低減及び信託財産に属
                             する資産の効率的な運用に資す
                             る事を目的とし行っており、株
                             価の変動によるリスクを有して
                             おります。
     3.    金融商品に係るリスク管理体制                    運用担当部署から独立したコン                同左

                             プライアンス・リスク管理担当
                             部署が、運用リスクを把握、管
                             理し、その結果に基づき運用担
                             当部署へ対応の指示等を行うこ
                             とにより、適切な管理を行いま
                             す。リスク管理に関する委員会
                             等はこれらの運用リスク管理状
                             況の報告を受け、総合的な見地
                             から運用状況全般の管理を行い
                             ます。
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     2.金融商品の時価等に関する事項
                項目                平成30年2月7日現在                平成31年2月7日現在
     1.    貸借対照表計上額、時価及びその差額                    貸借対照表上の金融商品は原則                同左
                             としてすべて時価で評価してい
                             るため、貸借対照表計上額と時
                             価との差額はありません。
     2.    時価の算定方法                    (1)有価証券                同左

                             「(重要な会計方針に係る事項
                             に関する注記)」にて記載して
                             おります。
                             (2)デリバティブ取引
                             「(デリバティブ取引等に関す
                             る注記)」にて記載しておりま
                             す。
                             (3)上記以外の金融商品
                             上記以外の金融商品(コール・
                             ローン等の金銭債権及び金銭債
                             務)は短期間で決済されるた
                             め、帳簿価額は時価と近似して
                             いることから、当該帳簿価額を
                             時価としております。
     3.    金融商品の時価等に関する事項について                    金融商品の時価には、市場価格                同左

         の補足説明                    に基づく価額のほか、市場価格
                             がない場合には合理的に算定さ
                             れた価額が含まれております。
                             当該価額の算定においては一定
                             の前提条件等を採用しているた
                             め、異なる前提条件等によった
                             場合、当該価額が異なることも
                             あります。また、デリバティブ
                             取引に関する契約額等は、あく
                             までもデリバティブ取引におけ
                             る名目的な契約額であり、当該
                             金額自体がデリバティブ取引の
                             リスクの大きさを示すものでは
                             ありません。
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     (有価証券に関する注記)
     売買目的有価証券
                                平成30年2月7日現在                平成31年2月7日現在
                                   当期の                当期の

                種類
                                 損益に含まれた                損益に含まれた
                                 評価差額(円)                評価差額(円)
     株式                               37,076,096,022               △27,518,079,131
     合計                               37,076,096,022               △27,518,079,131
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     株式関連
                    平成30年2月7日      現在                  平成31年2月7日      現在
              契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
       種類
                         (円)       (円)                  (円)       (円)
                    うち                        うち
              (円)                        (円)
                    1年超                        1年超
     市場取引
       先物取引

        買 建

             2,293,270,000        -  2,185,625,000      △107,645,000       4,032,080,000        -  4,121,210,000        89,130,000
     合計

             2,293,270,000        -  2,185,625,000      △107,645,000       4,032,080,000        -  4,121,210,000        89,130,000
     (注)1.時価の算定方法
          株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
          原則として計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しております。
        2.先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
        ※上記取引で、ヘッジ会計が適用されているものはありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。
     (1口当たり情報に関する注記)

                                平成30年2月7日現在                平成31年2月7日現在
     1口当たり純資産額                                  2.6432円                2.4228円
     (1万口当たり純資産額)                                 (26,432円)                (24,228円)
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     附属明細表
     第1 有価証券明細表

     (1)株式
                                                   平成31年2月7日現在
                                         評価額(円)
             銘 柄              株 式 数                              備考
                                    単 価          金 額
     極洋                           5,400     2,816.00            15,206,400
     日本水産                          166,500       737.00          122,710,500
     マルハニチロ                          24,100      3,615.00            87,121,500
     ホウスイ                            900     872.00            784,800
     カネコ種苗                           4,600     1,312.00            6,035,200
     サカタのタネ                          20,200      3,615.00            73,023,000
     ホクト                          14,000      1,958.00            27,412,000
     ホクリヨウ                           2,300      611.00           1,405,300
     ヒノキヤグループ                           3,500     2,035.00            7,122,500
     ショーボンドホールディングス                          11,900      7,850.00            93,415,000
     ミライト・ホールディングス                          46,900      1,620.00            75,978,000
     タマホーム                          10,300      1,182.00            12,174,600
     サンヨーホームズ                           2,500      837.00           2,092,500
     日本アクア                           4,100      431.00           1,767,100
     ファーストコーポレーション                           4,600      759.00           3,491,400
     ベステラ                           3,200     1,335.00            4,272,000
     TATERU                          20,200       295.00           5,959,000
     スペースバリューホールディングス
                               20,300       952.00           19,325,600
     住石ホールディングス                          35,900       100.00           3,590,000
     日鉄鉱業                           3,900     4,685.00            18,271,500
     三井松島ホールディングス                           6,900     1,405.00            9,694,500
     国際石油開発帝石                          668,600      1,015.00           678,629,000
     石油資源開発                          24,000      2,072.00            49,728,000
     K&Oエナジーグループ                           8,000     1,458.00            11,664,000
     ダイセキ環境ソリューション                           3,200      641.00           2,051,200
     第一カッター興業
                                1,900     1,875.00            3,562,500
     安藤・間                          106,400       759.00           80,757,600
     東急建設                          48,800       979.00           47,775,200
     コムシスホールディングス                          59,100      2,798.00           165,361,800
     ミサワホーム                          13,100       732.00           9,589,200
     ビーアールホールディングス                          13,800       355.00           4,899,000
     高松コンストラクショングループ                          10,300      2,781.00            28,644,300
     東建コーポレーション                           5,100     6,450.00            32,895,000
     ソネック                           1,800      699.00           1,258,200
     ヤマウラ                           6,500      970.00           6,305,000
     大成建設                          136,800      4,850.00           663,480,000
     大林組                          412,300      1,017.00           419,309,100
     清水建設                          420,500       925.00          388,962,500
     飛島建設                          11,800      1,452.00            17,133,600
     長谷工コーポレーション                          171,900      1,202.00           206,623,800
     松井建設                          15,200       725.00           11,020,000
     錢高組
                                1,800     5,330.00            9,594,000
     鹿島建設                          322,200      1,536.00           494,899,200
                                  58/150


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     不動テトラ                           9,400     1,683.00            15,820,200
     大末建設                           4,900      945.00           4,630,500
     鉄建建設                           8,300     2,665.00            22,119,500
     西松建設                          29,600      2,562.00            75,835,200
     三井住友建設                          99,100       690.00           68,379,000
     大豊建設                           9,300     3,515.00            32,689,500
     前田建設工業                          98,100      1,088.00           106,732,800
     佐田建設                           8,800      382.00           3,361,600
     ナカノフドー建設                          10,500       522.00           5,481,000
     奥村組                          22,600      3,410.00            77,066,000
     東鉄工業                          16,500      2,951.00            48,691,500
     イチケン                           2,600     1,987.00            5,166,200
     富士ピー・エス                           4,300      515.00           2,214,500
     淺沼組                           4,900     2,964.00            14,523,600
     戸田建設                          159,800       704.00          112,499,200
     熊谷組                          19,600      3,440.00            67,424,000
     青木あすなろ建設                           6,800      997.00           6,779,600
     北野建設                           2,900     3,170.00            9,193,000
     植木組                           1,800     2,256.00            4,060,800
     矢作建設工業                          18,800       731.00           13,742,800
     ピーエス三菱                          14,500       576.00           8,352,000
     日本ハウスホールディングス                          26,200       435.00           11,397,000
     大東建託                          49,000     15,220.00            745,780,000
     新日本建設                          16,400      1,094.00            17,941,600
     NIPPO                          36,400      2,090.00            76,076,000
     東亜道路工業                           2,600     3,080.00            8,008,000
     前田道路                          43,100      2,160.00            93,096,000
     日本道路                           3,800     6,370.00            24,206,000
     東亜建設工業                          12,100      1,432.00            17,327,200
     若築建設                           6,900     1,463.00            10,094,700
     東洋建設                          50,300       412.00           20,723,600
     五洋建設                          163,300       628.00          102,552,400
     世紀東急工業                          20,100       614.00           12,341,400
     福田組                           4,500     4,340.00            19,530,000
     日本ドライケミカル                           3,400     1,163.00            3,954,200
     住友林業                          97,500      1,404.00           136,890,000
     日本基礎技術
                               14,400       338.00           4,867,200
     巴コーポレーション                          17,100       398.00           6,805,800
     大和ハウス工業                          380,800      3,381.00          1,287,484,800
     ライト工業                          26,400      1,360.00            35,904,000
     積水ハウス                          420,800      1,614.50           679,381,600
     日特建設                          11,800       624.00           7,363,200
     北陸電気工事                           6,700      901.00           6,036,700
     ユアテック                          22,100       902.00           19,934,200
     四電工
                                2,000     2,667.00            5,334,000
     中電工                          17,600      2,283.00            40,180,800
     関電工                          62,600       994.00           62,224,400
     きんでん                          91,500      1,763.00           161,314,500
     東京エネシス                          14,200      1,021.00            14,498,200
     トーエネック                           3,800     3,245.00            12,331,000
                                  59/150


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     住友電設                           9,500     1,795.00            17,052,500
     日本電設工業                          23,500      2,268.00            53,298,000
     協和エクシオ                          53,800      2,706.00           145,582,800
     新日本空調                          11,700      1,817.00            21,258,900
     日本工営                           7,800     2,516.00            19,624,800
     九電工                          27,000      3,935.00           106,245,000
     三機工業                          31,600      1,129.00            35,676,400
     日揮                          118,400      1,620.00           191,808,000
     中外炉工業                           3,900     2,093.00            8,162,700
     ヤマト                          12,400       464.00           5,753,600
     太平電業                           9,300     2,463.00            22,905,900
     高砂熱学工業                          34,600      1,682.00            58,197,200
     三晃金属工業                           1,500     2,919.00            4,378,500
     NECネッツエスアイ                          13,400      2,505.00            33,567,000
     朝日工業社                           2,700     3,060.00            8,262,000
     明星工業                          24,900       680.00           16,932,000
     大氣社                          18,800      2,845.00            53,486,000
     ダイダン                           9,200     2,462.00            22,650,400
     日比谷総合設備                          13,100      1,821.00            23,855,100
     東芝プラントシステム                          29,700      1,970.00            58,509,000
     日本製粉                          40,900      1,852.00            75,746,800
     日清製粉グループ本社                          139,100      2,229.00           310,053,900
     日東富士製粉                            800    6,140.00            4,912,000
     昭和産業                          11,400      2,966.00            33,812,400
     鳥越製粉                          11,100       788.00           8,746,800
     中部飼料                          15,000      1,128.00            16,920,000
     フィード・ワン                          83,000       174.00           14,442,000
     東洋精糖                           2,100     1,038.00            2,179,800
     日本甜菜製糖                           7,000     1,763.00            12,341,000
     三井製糖                           9,700     2,886.00            27,994,200
     塩水港精糖                          14,400       221.00           3,182,400
     日新製糖                           5,800     2,037.00            11,814,600
     LIFULL                          40,700       683.00           27,798,100
     ジェイエイシーリクルートメント                           9,400     2,265.00            21,291,000
     日本M&Aセンター                          87,300      2,833.00           247,320,900
     メンバーズ                           4,000     1,397.00            5,588,000
     中広
                                1,100      557.00            612,700
     タケエイ                          12,200       743.00           9,064,600
     E・Jホールディングス                           1,500     1,047.00            1,570,500
     トラスト・テック                           5,600     3,295.00            18,452,000
     コシダカホールディングス                          31,300      1,599.00            50,048,700
     アルトナー                           2,200      898.00           1,975,600
     パソナグループ                          14,300      1,393.00            19,919,900
     CDS                           2,900     1,125.00            3,262,500
     リンクアンドモチベーション
                               21,600       905.00           19,548,000
     GCA                          12,000       784.00           9,408,000
     エス・エム・エス                          43,100      1,849.00            79,691,900
     パーソルホールディングス                          117,300      1,945.00           228,148,500
     リニカル                           6,600     1,408.00            9,292,800
     クックパッド                          36,700       300.00           11,010,000
                                  60/150


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     エスクリ                           3,200      598.00           1,913,600
     アイ・ケイ・ケイ                           5,800      719.00           4,170,200
     森永製菓                          31,000      4,545.00           140,895,000
     中村屋                           3,000     4,260.00            12,780,000
     江崎グリコ                          36,900      5,560.00           205,164,000
     名糖産業                           5,900     1,427.00            8,419,300
     井村屋グループ                           5,200     2,442.00            12,698,400
     不二家                           6,900     2,266.00            15,635,400
     山崎製パン                          100,800      2,144.00           216,115,200
     第一屋製パン                           2,100     1,018.00            2,137,800
     モロゾフ                           2,000     4,900.00            9,800,000
     亀田製菓                           7,600     5,150.00            39,140,000
     寿スピリッツ                          13,000      4,265.00            55,445,000
     カルビー                          56,100      3,135.00           175,873,500
     森永乳業                          24,600      3,150.00            77,490,000
     六甲バター                           9,000     1,986.00            17,874,000
     ヤクルト本社                          91,300      7,100.00           648,230,000
     明治ホールディングス                          87,200      8,270.00           721,144,000
     雪印メグミルク                          29,600      2,628.00            77,788,800
     プリマハム                          17,300      2,004.00            34,669,200
     日本ハム                          53,200      4,340.00           230,888,000
     林兼産業                           4,300      580.00           2,494,000
     丸大食品                          13,300      1,828.00            24,312,400
     S Foods                          11,100      3,940.00            43,734,000
     伊藤ハム米久ホールディングス                          79,300       630.00           49,959,000
     学情                           4,700     1,309.00            6,152,300
     スタジオアリス                           5,800     2,394.00            13,885,200
     シミックホールディングス                           6,500     1,544.00            10,036,000
     システナ                          43,000      1,088.00            46,784,000
     NJS                           2,600     1,500.00            3,900,000
     デジタルアーツ                           6,500     8,030.00            52,195,000
     新日鉄住金ソリューションズ                          18,000      2,932.00            52,776,000
     綜合警備保障                          46,600      4,780.00           222,748,000
     キューブシステム                           6,400      833.00           5,331,200
     いちご                          153,900       375.00           57,712,500
     エイジア                           2,400     1,161.00            2,786,400
     日本駐車場開発
                               145,800       160.00           23,328,000
     コア                           5,100     1,320.00            6,732,000
     カカクコム                          88,300      2,008.00           177,306,400
     アイロムグループ                           4,500     1,552.00            6,984,000
     セントケア・ホールディング                           6,400      554.00           3,545,600
     サイネックス                           1,800      730.00           1,314,000
     ルネサンス                           6,500     1,955.00            12,707,500
     ディップ                          18,900      1,974.00            37,308,600
     SBSホールディングス
                               12,200      1,646.00            20,081,200
     オプトホールディング                           7,100     1,603.00            11,381,300
     新日本科学                          15,900       723.00           11,495,700
     ツクイ                          27,600       798.00           22,024,800
     キャリアデザインセンター                           3,000     1,198.00            3,594,000
     ベネフィット・ワン                          16,200      3,815.00            61,803,000
                                  61/150


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     エムスリー                          246,900      1,550.00           382,695,000
     ツカダ・グローバルホールディング                           7,500      615.00           4,612,500
     ブラス                            800     586.00            468,800
     アウトソーシング                          61,800      1,314.00            81,205,200
     ウェルネット                          11,900      1,041.00            12,387,900
     ワールドホールディングス                           3,200     2,736.00            8,755,200
     ディー・エヌ・エー                          63,200      1,728.00           109,209,600
     博報堂DYホールディングス                          163,000      1,643.00           267,809,000
     ぐるなび                          16,600       686.00           11,387,600
     エスアールジータカミヤ                          12,200       687.00           8,381,400
     ジャパンベストレスキューシステム                           9,300     1,239.00            11,522,700
     ファンコミュニケーションズ                          32,200       573.00           18,450,600
     ライク                           4,600     1,001.00            4,604,600
     ビジネス・ブレークスルー                           4,900      333.00           1,631,700
     WDBホールディングス                           5,300     2,623.00            13,901,900
     ティア                           5,400      620.00           3,348,000
     CDG                           1,000     1,324.00            1,324,000
     バリューコマース                           7,800     1,928.00            15,038,400
     インフォマート                          64,300      1,190.00            76,517,000
     サッポロホールディングス                          45,100      2,482.00           111,938,200
     アサヒグループホールディングス                          257,900      4,732.00          1,220,382,800
     キリンホールディングス                          557,200      2,647.00          1,474,908,400
     宝ホールディングス                          92,200      1,212.00           111,746,400
     オエノンホールディングス                          35,200       360.00           12,672,000
     養命酒製造                           3,900     2,060.00            8,034,000
     コカ・コーラ ボトラーズジャパン
                               94,300      3,425.00           322,977,500
     ホールディングス
     サントリー食品インターナショナル                          82,400      4,875.00           401,700,000
     ダイドーグループホールディングス                           6,900     5,280.00            36,432,000
     伊藤園                          37,400      5,040.00           188,496,000
     キーコーヒー                          12,200      2,022.00            24,668,400
     ユニカフェ                           3,900     1,000.00            3,900,000
     ジャパンフーズ                           1,800     1,212.00            2,181,600
     日清オイリオグループ                          15,900      3,180.00            50,562,000
     不二製油グループ本社                          30,100      3,610.00           108,661,000
     かどや製油                           1,300     5,020.00            6,526,000
     J-オイルミルズ                           6,400     4,015.00            25,696,000
     ローソン                          30,600      6,670.00           204,102,000
     サンエー                           9,200     4,380.00            40,296,000
     カワチ薬品                           9,400     2,050.00            19,270,000
     エービーシー・マート                          18,900      6,250.00           118,125,000
     ハードオフコーポレーション                           4,800      818.00           3,926,400
     高千穂交易                           4,700      993.00           4,667,100
     アスクル                          12,700      2,114.00            26,847,800
     ゲオホールディングス                          18,400      1,614.00            29,697,600
     アダストリア                          16,700      1,914.00            31,963,800
     ジーフット                           7,400      672.00           4,972,800
     シー・ヴイ・エス・ベイエリア                           1,500      755.00           1,132,500
     伊藤忠食品                           2,900     4,780.00            13,862,000
     くらコーポレーション                           7,100     5,540.00            39,334,000
                                  62/150


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     キャンドゥ                           5,700     1,540.00            8,778,000
     エレマテック                           5,600     1,829.00            10,242,400
     パルグループホールディングス                           6,200     3,035.00            18,817,000
     JALUX                           3,400     2,490.00            8,466,000
     エディオン                          51,100       980.00           50,078,000
     あらた                           6,700     4,345.00            29,111,500
     サーラコーポレーション                          24,500       571.00           13,989,500
     ワッツ                           4,100      728.00           2,984,800
     トーメンデバイス                           1,900     2,391.00            4,542,900
     ハローズ                           4,600     2,279.00            10,483,400
     JPホールディングス                          33,500       296.00           9,916,000
     あみやき亭                           2,700     3,560.00            9,612,000
     東京エレクトロン デバイス                           4,400     1,836.00            8,078,400
     ひらまつ                          24,100       340.00           8,194,000
     フィールズ                          10,500       639.00           6,709,500
     双日                          667,400       412.00          274,968,800
     アルフレッサ ホールディングス                          134,300      2,969.00           398,736,700
     大黒天物産                           2,800     3,990.00            11,172,000
     ハニーズホールディングス                          11,800       947.00           11,174,600
     ファーマライズホールディングス                           2,700      561.00           1,514,700
     キッコーマン                          81,300      5,150.00           418,695,000
     味の素                          271,900      1,652.50           449,314,750
     キユーピー                          68,600      2,487.00           170,608,200
     ハウス食品グループ本社                          47,000      3,985.00           187,295,000
     カゴメ                          49,400      2,822.00           139,406,800
     焼津水産化学工業                           6,100     1,079.00            6,581,900
     アリアケジャパン                          11,300      7,010.00            79,213,000
     ピエトロ                           1,600     1,635.00            2,616,000
     エバラ食品工業                           2,600     2,183.00            5,675,800
     ニチレイ                          64,000      2,672.00           171,008,000
     横浜冷凍                          31,700       932.00           29,544,400
     東洋水産                          63,300      4,080.00           258,264,000
     イートアンド                           4,300     1,635.00            7,030,500
     大冷                           1,500     1,737.00            2,605,500
     ヨシムラ・フード・ホールディングス                           3,300      660.00           2,178,000
     日清食品ホールディングス                          52,400      7,310.00           383,044,000
     永谷園ホールディングス
                                6,600     2,412.00            15,919,200
     一正蒲鉾                           4,900     1,037.00            5,081,300
     フジッコ                          13,400      2,274.00            30,471,600
     ロック・フィールド                          13,400      1,537.00            20,595,800
     日本たばこ産業                          711,100      2,726.50          1,938,814,150
     ケンコーマヨネーズ                           6,900     2,108.00            14,545,200
     わらべや日洋ホールディングス                           8,000     1,874.00            14,992,000
     なとり                           6,900     1,625.00            11,212,500
     イフジ産業
                                2,100      660.00           1,386,000
     ピックルスコーポレーション                           3,000     2,026.00            6,078,000
     北の達人コーポレーション                          48,400       407.00           19,698,800
     ユーグレナ                          48,900       595.00           29,095,500
     片倉工業                          14,800      1,162.00            17,197,600
     グンゼ                           8,000     5,180.00            41,440,000
                                  63/150


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ヒューリック                          252,600      1,000.00           252,600,000
     神栄                           1,600      756.00           1,209,600
     ラサ商事                           6,500      843.00           5,479,500
     アルペン                           9,300     1,650.00            15,345,000
     ハブ                           3,900      942.00           3,673,800
     ラクーンホールディングス                           7,100      665.00           4,721,500
     クオールホールディングス                          17,700      1,427.00            25,257,900
     アルコニックス                          12,800      1,134.00            14,515,200
     神戸物産                          18,300      3,505.00            64,141,500
     ソリトンシステムズ                           6,800      837.00           5,691,600
     ジンズ                           8,100     5,240.00            42,444,000
     ビックカメラ                          64,500      1,236.00            79,722,000
     DCMホールディングス                          65,100      1,114.00            72,521,400
     ペッパーフードサービス                           9,500     2,572.00            24,434,000
     MonotaRO                          76,300      2,394.00           182,662,200
     東京一番フーズ                           2,500      595.00           1,487,500
     DDホールディングス                           2,700     2,055.00            5,548,500
     あい ホールディングス                          17,200      1,972.00            33,918,400
     ディーブイエックス                           4,200     1,115.00            4,683,000
     きちりホールディングス                           3,100      696.00           2,157,600
     アークランドサービスホールディング
                                8,900     2,050.00            18,245,000
     ス
     J.フロント リテイリング                          154,500      1,210.00           186,945,000
     ドトール・日レスホールディングス                          21,200      2,103.00            44,583,600
     マツモトキヨシホールディングス                          50,000      3,345.00           167,250,000
     ブロンコビリー                           6,300     2,590.00            16,317,000
     ZOZO                          130,600      1,795.00           234,427,000
     トレジャー・ファクトリー                           3,700      781.00           2,889,700
     物語コーポレーション                           3,400     9,460.00            32,164,000
     ココカラファイン                          13,600      4,840.00            65,824,000
     三越伊勢丹ホールディングス                          225,900      1,068.00           241,261,200
     東洋紡                          50,800      1,630.00            82,804,000
     ユニチカ                          35,200       491.00           17,283,200
     富士紡ホールディングス                           6,300     2,805.00            17,671,500
     日清紡ホールディングス                          68,100       927.00           63,128,700
     倉敷紡績                          11,500      2,359.00            27,128,500
     ダイワボウホールディングス                          11,000      5,990.00            65,890,000
     シキボウ                           6,300     1,040.00            6,552,000
     日東紡績                          18,300      1,925.00            35,227,500
     トヨタ紡織                          42,900      1,768.00            75,847,200
     マクニカ・富士エレホールディングス                          33,500      1,539.00            51,556,500
     Hamee                           3,100      814.00           2,523,400
     ラクト・ジャパン                           2,700     8,470.00            22,869,000
     ウエルシアホールディングス                          32,000      4,070.00           130,240,000
     クリエイトSDホールディングス                          17,700      2,758.00            48,816,600
     バイタルケーエスケー・ホールディン
                               22,900      1,086.00            24,869,400
     グス
     八洲電機                           9,500      826.00           7,847,000
     メディアスホールディングス                           6,700      679.00           4,549,300
     UKCホールディングス                           7,700     2,003.00            15,423,100
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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ジューテックホールディングス                           2,700     1,006.00            2,716,200
     丸善CHIホールディングス                          14,500       323.00           4,683,500
     大光                           3,000      606.00           1,818,000
     OCHIホールディングス                           3,400     1,139.00            3,872,600
     TOKAIホールディングス                          63,900       887.00           56,679,300
     黒谷                           2,000      490.00            980,000
     ミサワ                           2,400      405.00            972,000
     ティーライフ                           1,600      892.00           1,427,200
     Cominix                           1,900      824.00           1,565,600
     エー・ピーカンパニー                           2,300      458.00           1,053,400
     三洋貿易                           6,100     1,800.00            10,980,000
     チムニー                           3,800     2,524.00            9,591,200
     シュッピン                           8,100      729.00           5,904,900
     ビューティガレージ                           1,800     1,585.00            2,853,000
     ウイン・パートナーズ                           7,800     1,083.00            8,447,400
     ネクステージ                          18,600       929.00           17,279,400
     ジョイフル本田                          35,400      1,372.00            48,568,800
     鳥貴族                           4,000     1,756.00            7,024,000
     キリン堂ホールディングス                           4,800     1,437.00            6,897,600
     ホットランド                           6,300     1,260.00            7,938,000
     すかいらーくホールディングス                          112,600      1,814.00           204,256,400
     綿半ホールディングス                           4,500     2,023.00            9,103,500
     日本毛織                          39,400       861.00           33,923,400
     ダイトウボウ                          19,000       86.00           1,634,000
     トーア紡コーポレーション                           5,000      453.00           2,265,000
     ダイドーリミテッド                          15,000       345.00           5,175,000
     ヨシックス                           2,000     3,030.00            6,060,000
     ユナイテッド・スーパーマーケット・
                               35,200      1,175.00            41,360,000
     ホールディングス
     三栄建築設計                           4,900     1,674.00            8,202,600
     スター・マイカ                           5,500     1,458.00            8,019,000
     野村不動産ホールディングス                          80,600      2,146.00           172,967,600
     三重交通グループホールディングス                          24,600       612.00           15,055,200
     サムティ                          16,700      1,494.00            24,949,800
     ディア・ライフ                          15,400       451.00           6,945,400
     コーセーアールイー                           3,700      755.00           2,793,500
     エー・ディー・ワークス                          171,500        34.00           5,831,000
     日本商業開発                           7,500     1,519.00            11,392,500
     プレサンスコーポレーション                          19,100      1,532.00            29,261,200
     ユニゾホールディングス                          18,300      2,176.00            39,820,800
     THEグローバル社                           5,500      490.00           2,695,000
     日本管理センター                           7,900      862.00           6,809,800
     サンセイランディック                           3,200      785.00           2,512,000
     エストラスト                           1,600      768.00           1,228,800
     フージャースホールディングス                          27,000       672.00           18,144,000
     オープンハウス                          19,700      4,540.00            89,438,000
     東急不動産ホールディングス                          325,400       606.00          197,192,400
     飯田グループホールディングス                          101,000      2,008.00           202,808,000
     イーグランド                           1,800      681.00           1,225,800
     ムゲンエステート                           8,500      590.00           5,015,000
                                  65/150


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     帝国繊維                          13,500      2,490.00            33,615,000
     日本コークス工業                          104,200       100.00           10,420,000
     ゴルフダイジェスト・オンライン                           4,900      680.00           3,332,000
     ミタチ産業                           2,900      729.00           2,114,100
     BEENOS                           2,800     1,082.00            3,029,600
     あさひ                          10,000      1,508.00            15,080,000
     日本調剤                           4,300     3,910.00            16,813,000
     コスモス薬品                           5,300     20,720.00            109,816,000
     シップヘルスケアホールディングス                          25,100      4,115.00           103,286,500
     トーエル                           5,800      691.00           4,007,800
     ソフトクリエイトホールディングス                           5,200     1,491.00            7,753,200
     オンリー                           2,200     1,008.00            2,217,600
     セブン&アイ・ホールディングス                          506,600      4,768.00          2,415,468,800
     薬王堂                           5,200     2,523.00            13,119,600
     クリエイト・レストランツ・ホール
                               32,600      1,240.00            40,424,000
     ディングス
     明治電機工業                           3,900     1,785.00            6,961,500
     ツルハホールディングス                          26,200      9,900.00           259,380,000
     デリカフーズホールディングス                           2,200     1,355.00            2,981,000
     スターティアホールディングス                           2,400      596.00           1,430,400
     サンマルクホールディングス                           9,500     2,492.00            23,674,000
     フェリシモ                           2,700     1,084.00            2,926,800
     トリドールホールディングス                          14,900      1,969.00            29,338,100
     帝人                          98,000      1,821.00           178,458,000
     東レ                          932,200       796.90          742,870,180
     クラレ                          202,900      1,636.00           331,944,400
     旭化成                          855,000      1,153.50           986,242,500
     サカイオーベックス                           3,000     1,963.00            5,889,000
     TOKYO BASE                          10,700       862.00           9,223,400
     稲葉製作所                           6,900     1,226.00            8,459,400
     宮地エンジニアリンググループ                           3,800     2,009.00            7,634,200
     トーカロ                          31,300       929.00           29,077,700
     アルファ                           4,300     1,283.00            5,516,900
     SUMCO                          134,100      1,571.00           210,671,100
     川田テクノロジーズ                           2,700     6,810.00            18,387,000
     RS Technologies                           2,500     2,994.00            7,485,000
     ビーロット                           2,000     1,277.00            2,554,000
     ファーストブラザーズ                           3,300     1,067.00            3,521,100
     ハウスドゥ                           4,500     1,678.00            7,551,000
     シーアールイー                           4,000      903.00           3,612,000
     プロパティエージェント                           1,100     1,182.00            1,300,200
     ケイアイスター不動産                           3,200     1,904.00            6,092,800
     アグレ都市デザイン                           1,500      610.00            915,000
     グッドコムアセット                           2,200     1,545.00            3,399,000
     ジェイ・エス・ビー                            400    3,925.00            1,570,000
     住江織物                           3,200     2,506.00            8,019,200
     日本フエルト                           6,600      446.00           2,943,600
     イチカワ                           1,800     1,372.00            2,469,600
     エコナックホールディングス                          22,200       121.00           2,686,200
     日東製網                           1,400     1,280.00            1,792,000
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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     芦森工業                           2,600     1,488.00            3,868,800
     アツギ                          10,000       952.00           9,520,000
     ウイルプラスホールディングス                           1,100      767.00            843,700
     ジャパンミート                           4,600     1,693.00            7,787,800
     コメダホールディングス                          27,700      2,108.00            58,391,600
     サツドラホールディングス                           2,000     1,833.00            3,666,000
     デファクトスタンダード                            700     396.00            277,200
     ダイユー・リックホールディングス                           6,500      981.00           6,376,500
     バロックジャパンリミテッド                           9,700      905.00           8,778,500
     クスリのアオキホールディングス                          12,000      7,210.00            86,520,000
     ダイニック                           4,700      738.00           3,468,600
     共和レザー                           7,500      729.00           5,467,500
     力の源ホールディングス                           3,400      780.00           2,652,000
     スシローグローバルホールディングス                          13,300      6,500.00            86,450,000
     LIXILビバ                          10,200      1,469.00            14,983,800
     セーレン                          29,500      1,880.00            55,460,000
     ソトー                           4,600      934.00           4,296,400
     東海染工                           1,800      995.00           1,791,000
     小松マテーレ                          19,700       765.00           15,070,500
     ワコールホールディングス                          35,000      2,738.00            95,830,000
     ホギメディカル                          14,900      3,720.00            55,428,000
     レナウン                          35,000       99.00           3,465,000
     クラウディアホールディングス                           2,900      474.00           1,374,600
     TSIホールディングス                          44,300       694.00           30,744,200
     マツオカコーポレーション                           3,900     2,621.00            10,221,900
     ワールド                          12,400      1,943.00            24,093,200
     TIS                          40,100      4,985.00           199,898,500
     ネオス                           4,100     1,034.00            4,239,400
     電算システム                           4,600     2,394.00            11,012,400
     グリー                          83,100       458.00           38,059,800
     コーエーテクモホールディングス                          24,600      1,818.00            44,722,800
     三菱総合研究所                           4,700     3,265.00            15,345,500
     ボルテージ                           2,400      567.00           1,360,800
     電算                           1,300     2,152.00            2,797,600
     AGS                           6,800      669.00           4,549,200
     ファインデックス                          10,100       672.00           6,787,200
     ヒト・コミュニケーションズ
                                2,800     1,568.00            4,390,400
     ブレインパッド                           2,600     5,150.00            13,390,000
     KLab                          21,400       853.00           18,254,200
     ポールトゥウィン・ピットクルーホー
                               16,000       867.00           13,872,000
     ルディングス
     イーブックイニシアティブジャパン                           2,000     1,527.00            3,054,000
     ネクソン                          306,600      1,670.00           512,022,000
     アイスタイル                          30,600       824.00           25,214,400
     エムアップ                           4,200     1,784.00            7,492,800
     エイチーム                           7,500     1,808.00            13,560,000
     テクノスジャパン                          10,100       771.00           7,787,100
     enish                           4,200      486.00           2,041,200
     コロプラ                          34,300       706.00           24,215,800
     オルトプラス                           7,300      319.00           2,328,700
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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ブロードリーフ                          59,700       566.00           33,790,200
     クロス・マーケティンググループ                           3,300      360.00           1,188,000
     デジタルハーツホールディングス                           5,400     1,413.00            7,630,200
     メディアドゥホールディングス                           3,500     2,315.00            8,102,500
     じげん                          12,800       574.00           7,347,200
     ブイキューブ                           6,300      366.00           2,305,800
     サイバーリンクス                           1,900     1,022.00            1,941,800
     ディー・エル・イー                           7,500      148.00           1,110,000
     フィックスターズ                          11,500      1,405.00            16,157,500
     CARTA HOLDINGS                           6,400     1,055.00            6,752,000
     オプティム                           2,700     4,560.00            12,312,000
     セレス                           4,000     1,510.00            6,040,000
     特種東海製紙                           7,600     4,005.00            30,438,000
     ベリサーブ                           1,100     6,680.00            7,348,000
     ティーガイア                          12,100      1,986.00            24,030,600
     セック                           2,000     3,720.00            7,440,000
     日本アジアグループ                          12,800       359.00           4,595,200
     豆蔵ホールディングス                           8,100     1,040.00            8,424,000
     テクマトリックス                           8,600     1,959.00            16,847,400
     プロシップ                           3,600     1,310.00            4,716,000
     ガンホー・オンライン・エンターテイ
                               290,200       315.00           91,413,000
     メント
     GMOペイメントゲートウェイ                          19,800      5,590.00           110,682,000
     ザッパラス                           5,900      372.00           2,194,800
     システムリサーチ                           1,600     3,050.00            4,880,000
     インターネットイニシアティブ                          19,600      2,686.00            52,645,600
     さくらインターネット                          14,400       470.00           6,768,000
     ヴィンクス                           4,100     1,262.00            5,174,200
     GMOクラウド                           2,700     3,520.00            9,504,000
     SRAホールディングス                           6,400     2,616.00            16,742,400
     MINORIソリューションズ                           2,400     1,650.00            3,960,000
     システムインテグレータ                           3,400      756.00           2,570,400
     朝日ネット                          10,100       514.00           5,191,400
     eBASE                           3,700     1,724.00            6,378,800
     アバント                           3,200     1,333.00            4,265,600
     アドソル日進                           4,300     1,691.00            7,271,300
     フリービット                           7,900      936.00           7,394,400
     コムチュア                           6,700     2,969.00            19,892,300
     サイバーコム                           2,200     2,342.00            5,152,400
     アステリア                           5,900      844.00           4,979,600
     王子ホールディングス                          541,000       610.00          330,010,000
     日本製紙                          57,500      2,055.00           118,162,500
     三菱製紙                          19,700       529.00           10,421,300
     北越コーポレーション                          79,700       596.00           47,501,200
     中越パルプ工業                           5,100     1,338.00            6,823,800
     巴川製紙所                           4,100     1,025.00            4,202,500
     大王製紙                          58,500      1,415.00            82,777,500
     阿波製紙                           3,000      472.00           1,416,000
     マークラインズ                           4,200     1,453.00            6,102,600
     メディカル・データ・ビジョン                          10,600       967.00           10,250,200
                                  68/150


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     gumi                          13,900       640.00           8,896,000
     ショーケース・ティービー                           2,600      685.00           1,781,000
     モバイルファクトリー                           3,300     1,633.00            5,388,900
     テラスカイ                            700    4,090.00            2,863,000
     デジタル・インフォメーション・テク
                                5,300     1,307.00            6,927,100
     ノロジー
     PCIホールディングス                           2,200     2,329.00            5,123,800
     パイプドHD                           2,000      890.00           1,780,000
     アイビーシー                           2,000     1,287.00            2,574,000
     ネオジャパン
                                2,300      957.00           2,201,100
     PR TIMES                            700    2,322.00            1,625,400
     ランドコンピュータ                           1,400     1,024.00            1,433,600
     ダブルスタンダード                            700    3,710.00            2,597,000
     オープンドア                           5,900     2,831.00            16,702,900
     マイネット                           3,900     1,709.00            6,665,100
     アカツキ                           4,300     5,920.00            25,456,000
     ベネフィットジャパン                            600     846.00            507,600
     Ubicomホールディングス                           2,200     1,287.00            2,831,400
     LINE                          36,600      4,050.00           148,230,000
     カナミックネットワーク                           1,900     1,827.00            3,471,300
     ノムラシステムコーポレーション                            900     748.00            673,200
     レンゴー                          124,000       926.00          114,824,000
     トーモク                           7,400     1,590.00            11,766,000
     ザ・パック                           9,100     3,075.00            27,982,500
     チェンジ                           1,500     4,170.00            6,255,000
     シンクロ・フード                           5,100      660.00           3,366,000
     オークネット                           6,300      955.00           6,016,500
     AOI TYO HOLDINGS                          13,100       825.00           10,807,500
     マクロミル                          21,300      1,544.00            32,887,200
     ビーグリー                           2,300      900.00           2,070,000
     オロ                           1,100     4,730.00            5,203,000
     昭和電工                          79,800      3,580.00           285,684,000
     住友化学                          946,000       548.00          518,408,000
     住友精化                           5,800     4,270.00            24,766,000
     日産化学                          73,800      5,540.00           408,852,000
     ラサ工業                           4,300     1,377.00            5,921,100
     クレハ                          11,100      6,680.00            74,148,000
     多木化学                           3,400     5,410.00            18,394,000
     テイカ                           9,800     2,005.00            19,649,000
     石原産業                          23,200      1,095.00            25,404,000
     片倉コープアグリ                           3,000     1,169.00            3,507,000
     日東エフシー                           7,700      764.00           5,882,800
     日本曹達                          19,000      2,972.00            56,468,000
     東ソー                          185,700      1,571.00           291,734,700
     トクヤマ                          34,600      2,832.00            97,987,200
     セントラル硝子                          26,200      2,511.00            65,788,200
     東亞合成                          75,400      1,268.00            95,607,200
     大阪ソーダ                          12,900      2,534.00            32,688,600
     関東電化工業                          28,500       897.00           25,564,500
     デンカ                          47,200      3,330.00           157,176,000
                                  69/150


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     イビデン                          75,100      1,453.00           109,120,300
     信越化学工業                          211,800      9,244.00          1,957,879,200
     日本カーバイド工業                           4,100     1,739.00            7,129,900
     堺化学工業                           7,900     2,312.00            18,264,800
     第一稀元素化学工業                           9,800      902.00           8,839,600
     エア・ウォーター                          98,500      1,825.00           179,762,500
     大陽日酸                          99,000      1,584.00           156,816,000
     日本化学工業                           4,100     2,615.00            10,721,500
     東邦アセチレン                           1,900     1,358.00            2,580,200
     日本パーカライジング                          65,600      1,373.00            90,068,800
     高圧ガス工業                          19,200       762.00           14,630,400
     チタン工業                           1,500     2,513.00            3,769,500
     四国化成工業                          20,200      1,281.00            25,876,200
     戸田工業                           2,600     2,242.00            5,829,200
     ステラ ケミファ                           7,000     2,966.00            20,762,000
     保土谷化学工業                           4,200     2,796.00            11,743,200
     日本触媒                          20,200      7,450.00           150,490,000
     大日精化工業                           9,900     2,958.00            29,284,200
     カネカ                          32,000      4,310.00           137,920,000
     協和発酵キリン                          153,700      2,158.00           331,684,600
     三菱瓦斯化学                          123,700      1,759.00           217,588,300
     三井化学                          109,000      2,756.00           300,404,000
     JSR                          120,600      1,807.00           217,924,200
     東京応化工業                          20,600      3,175.00            65,405,000
     大阪有機化学工業                          11,100      1,148.00            12,742,800
     三菱ケミカルホールディングス                          803,400       846.50          680,078,100
     KHネオケム                          18,300      2,628.00            48,092,400
     ダイセル                          186,700      1,067.00           199,208,900
     住友ベークライト                          20,800      4,095.00            85,176,000
     積水化学工業                          262,600      1,693.00           444,581,800
     日本ゼオン                          108,400      1,127.00           122,166,800
     アイカ工業                          36,000      3,795.00           136,620,000
     宇部興産                          60,600      2,511.00           152,166,600
     積水樹脂                          19,800      2,057.00            40,728,600
     タキロンシーアイ                          26,000       613.00           15,938,000
     旭有機材                           8,300     1,626.00            13,495,800
     日立化成
                               55,500      1,922.00           106,671,000
     ニチバン                           6,300     2,045.00            12,883,500
     リケンテクノス                          32,900       451.00           14,837,900
     大倉工業                           6,200     1,853.00            11,488,600
     積水化成品工業                          17,800       951.00           16,927,800
     群栄化学工業                           2,900     2,668.00            7,737,200
     タイガースポリマー                           6,500      575.00           3,737,500
     ミライアル                           3,500     1,141.00            3,993,500
     ダイキアクシス
                                4,300      964.00           4,145,200
     ダイキョーニシカワ                          25,400      1,170.00            29,718,000
     竹本容器                           4,300     1,408.00            6,054,400
     森六ホールディングス                           6,500     2,545.00            16,542,500
     日本化薬                          76,400      1,284.00            98,097,600
     カーリットホールディングス                          12,800       812.00           10,393,600
                                  70/150


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     EPSホールディングス                          17,600      1,739.00            30,606,400
     ソルクシーズ                           5,100      665.00           3,391,500
     レッグス                           2,900      960.00           2,784,000
     プレステージ・インターナショナル                          22,000      1,317.00            28,974,000
     フェイス                           4,200      861.00           3,616,200
     ハイマックス                           1,500     1,792.00            2,688,000
     アミューズ                           7,100     2,533.00            17,984,300
     野村総合研究所                          76,500      4,165.00           318,622,500
     ドリームインキュベータ                           3,500     1,473.00            5,155,500
     サイバネットシステム                           9,900      640.00           6,336,000
     クイック                           7,200     1,605.00            11,556,000
     TAC                           6,800      234.00           1,591,200
     CEホールディングス                           3,200      710.00           2,272,000
     ケネディクス                          103,000       597.00           61,491,000
     日本システム技術                           2,000     1,506.00            3,012,000
     電通                          142,900      5,030.00           718,787,000
     インテージホールディングス                          15,400       882.00           13,582,800
     テイクアンドギヴ・ニーズ                           4,500     1,974.00            8,883,000
     東邦システムサイエンス                           3,700      910.00           3,367,000
     ぴあ                           3,300     3,925.00            12,952,500
     イオンファンタジー                           3,800     2,625.00            9,975,000
     ソースネクスト                          46,400       561.00           26,030,400
     シーティーエス                          13,300       653.00           8,684,900
     ネクシィーズグループ                           3,700     1,697.00            6,278,900
     インフォコム                           4,900     3,900.00            19,110,000
     メディカルシステムネットワーク                          12,900       452.00           5,830,800
     日本精化                           9,700     1,120.00            10,864,000
     扶桑化学工業                          12,200      2,061.00            25,144,200
     トリケミカル研究所                           2,700     4,770.00            12,879,000
     FIG                          10,600       337.00           3,572,200
     ADEKA                          59,300      1,696.00           100,572,800
     日油                          46,200      3,585.00           165,627,000
     ミヨシ油脂                           5,000     1,048.00            5,240,000
     新日本理化                          21,900       191.00           4,182,900
     ハリマ化成グループ                          10,000      1,096.00            10,960,000
     アルテリア・ネットワークス                           9,900     1,241.00            12,285,900
     花王
                               297,900      8,049.00          2,397,797,100
     第一工業製薬                           4,500     2,803.00            12,613,500
     石原ケミカル                           3,100     1,774.00            5,499,400
     日華化学                           4,000      949.00           3,796,000
     ニイタカ                           1,900     1,498.00            2,846,200
     三洋化成工業                           8,000     5,090.00            40,720,000
     武田薬品工業                          777,500      4,457.00          3,465,317,500
     アステラス製薬                         1,131,400       1,661.00          1,879,255,400
     大日本住友製薬
                               91,000      2,593.00           235,963,000
     塩野義製薬                          160,600      6,631.00          1,064,938,600
     田辺三菱製薬                          128,300      1,611.00           206,691,300
     わかもと製薬                          14,300       271.00           3,875,300
     あすか製薬                          15,100      1,227.00            18,527,700
     日本新薬                          32,100      7,200.00           231,120,000
                                  71/150


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ビオフェルミン製薬                           2,000     2,390.00            4,780,000
     中外製薬                          127,900      6,910.00           883,789,000
     科研製薬                          22,200      5,400.00           119,880,000
     エーザイ                          146,800      8,611.00          1,264,094,800
     理研ビタミン                           5,800     3,490.00            20,242,000
     ロート製薬                          62,900      2,956.00           185,932,400
     小野薬品工業                          289,900      2,264.00           656,333,600
     久光製薬                          36,200      5,460.00           197,652,000
     有機合成薬品工業                           8,300      208.00           1,726,400
     持田製薬                           9,300     9,980.00            92,814,000
     参天製薬                          232,600      1,487.00           345,876,200
     扶桑薬品工業                           4,200     2,527.00            10,613,400
     日本ケミファ                           1,600     3,020.00            4,832,000
     ツムラ                          38,100      3,225.00           122,872,500
     日医工                          30,100      1,627.00            48,972,700
     テルモ                          173,600      6,130.00          1,064,168,000
     みらかホールディングス                          32,900      2,878.00            94,686,200
     キッセイ薬品工業                          21,800      2,878.00            62,740,400
     生化学工業                          23,800      1,276.00            30,368,800
     栄研化学                          21,600      2,461.00            53,157,600
     日水製薬                           5,200     1,168.00            6,073,600
     鳥居薬品                           6,600     2,155.00            14,223,000
     JCRファーマ                           8,700     5,800.00            50,460,000
     東和薬品                           5,800     7,750.00            44,950,000
     富士製薬工業                           8,300     1,819.00            15,097,700
     沢井製薬                          25,100      5,460.00           137,046,000
     ゼリア新薬工業                          24,300      1,906.00            46,315,800
     第一三共                          351,100      3,604.00          1,265,364,400
     キョーリン製薬ホールディングス                          27,000      2,249.00            60,723,000
     大幸薬品                           5,400     1,744.00            9,417,600
     ダイト                           7,100     2,810.00            19,951,000
     大塚ホールディングス                          233,700      4,424.00          1,033,888,800
     大正製薬ホールディングス                          27,400     10,920.00            299,208,000
     ペプチドリーム                          61,200      4,745.00           290,394,000
     大日本塗料                          13,700      1,050.00            14,385,000
     日本ペイントホールディングス                          99,100      3,710.00           367,661,000
     関西ペイント
                               135,000      1,907.00           257,445,000
     神東塗料                           9,400      172.00           1,616,800
     中国塗料                          39,400       955.00           37,627,000
     日本特殊塗料                           9,000     1,275.00            11,475,000
     藤倉化成                          16,400       565.00           9,266,000
     太陽ホールディングス                           9,900     3,490.00            34,551,000
     DIC                          54,400      3,470.00           188,768,000
     サカタインクス                          26,200      1,230.00            32,226,000
     東洋インキSCホールディングス
                               25,400      2,419.00            61,442,600
     T&K TOKA                           9,400      991.00           9,315,400
     アルプス技研                          10,200      1,813.00            18,492,600
     サニックス                          20,500       206.00           4,223,000
     ダイオーズ                           2,800     1,296.00            3,628,800
     日本空調サービス                          13,400       646.00           8,656,400
                                  72/150


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     オリエンタルランド                          138,600      11,605.00           1,608,453,000
     フォーカスシステムズ                           8,000     1,041.00            8,328,000
     ダスキン                          31,600      2,517.00            79,537,200
     パーク24                          70,600      2,608.00           184,124,800
     明光ネットワークジャパン                          14,800       917.00           13,571,600
     ファルコホールディングス                           6,500     1,434.00            9,321,000
     クレスコ                           3,700     3,530.00            13,061,000
     フジ・メディア・ホールディングス                          124,900      1,599.00           199,715,100
     秀英予備校                           2,500      486.00           1,215,000
     田谷                           2,100      627.00           1,316,700
     ラウンドワン                          36,300      1,294.00            46,972,200
     リゾートトラスト                          49,600      1,571.00            77,921,600
     オービック                          41,800     10,220.00            427,196,000
     ジャストシステム                          17,100      2,323.00            39,723,300
     TDCソフト                          10,500       873.00           9,166,500
     ヤフー                          785,100       311.00          244,166,100
     ビー・エム・エル                          15,100      3,105.00            46,885,500
     ワタベウェディング                           1,900      666.00           1,265,400
     トレンドマイクロ                          64,200      5,650.00           362,730,000
     りらいあコミュニケーションズ                          21,200       915.00           19,398,000
     インフォメーション・ディベロプメン
                                3,400     1,486.00            5,052,400
     ト
     リソー教育                          59,500       464.00           27,608,000
     日本オラクル                          24,400      8,070.00           196,908,000
     早稲田アカデミー                           1,600     1,808.00            2,892,800
     アルファシステムズ                           4,000     2,602.00            10,408,000
     フューチャー                          16,300      1,758.00            28,655,400
     CAC Holdings                           9,100      961.00           8,745,100
     ソフトバンク・テクノロジー                           5,100     2,134.00            10,883,400
     トーセ                           3,300      824.00           2,719,200
     ユー・エス・エス                          143,300      1,929.00           276,425,700
     オービックビジネスコンサルタント                          12,400      4,005.00            49,662,000
     伊藤忠テクノソリューションズ                          54,900      2,515.00           138,073,500
     アイティフォー                          14,600       826.00           12,059,600
     東京個別指導学院                           4,200     1,331.00            5,590,200
     東計電算                           1,800     3,020.00            5,436,000
     サイバーエージェント                          72,300      3,135.00           226,660,500
     楽天                          546,600       809.00          442,199,400
     エックスネット                           2,300      846.00           1,945,800
     クリーク・アンド・リバー社                           6,800     1,145.00            7,786,000
     テー・オー・ダブリュー                          11,200       727.00           8,142,400
     大塚商会                          65,100      4,025.00           262,027,500
     サイボウズ                          14,100       634.00           8,939,400
     ソフトブレーン                           9,500      511.00           4,854,500
     セントラルスポーツ                           4,400     3,375.00            14,850,000
     パラカ                           3,100     1,699.00            5,266,900
     電通国際情報サービス                           7,400     3,200.00            23,680,000
     デジタルガレージ                          23,500      2,846.00            66,881,000
     イーエムシステムズ                           9,700     1,125.00            10,912,500
     ウェザーニューズ                           4,100     2,916.00            11,955,600
                                  73/150


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     CIJ                           9,500      807.00           7,666,500
     東洋ビジネスエンジニアリング                           1,100     1,915.00            2,106,500
     日本エンタープライズ                          12,700       181.00           2,298,700
     WOWOW                           5,700     2,887.00            16,455,900
     スカラ                           9,700      743.00           7,207,100
     フルキャストホールディングス                          11,800      1,963.00            23,163,400
     エン・ジャパン                          12,800      4,285.00            54,848,000
     富士フイルムホールディングス                          254,800      4,664.00          1,188,387,200
     コニカミノルタ                          268,100      1,069.00           286,598,900
     資生堂                          243,800      7,200.00          1,755,360,000
     ライオン                          171,000      2,373.00           405,783,000
     高砂香料工業                           8,500     3,515.00            29,877,500
     マンダム                          27,600      2,645.00            73,002,000
     ミルボン                          15,100      4,540.00            68,554,000
     ファンケル                          54,600      2,388.00           130,384,800
     コーセー                          20,800     17,080.00            355,264,000
     コタ                           5,800     1,455.00            8,439,000
     シーボン                           1,400     2,661.00            3,725,400
     ポーラ・オルビスホールディングス                          52,400      3,305.00           173,182,000
     ノエビアホールディングス                           7,700     5,140.00            39,578,000
     アジュバンコスメジャパン                           2,800      954.00           2,671,200
     エステー                           8,800     1,820.00            16,016,000
     アグロ カネショウ                           5,000     2,154.00            10,770,000
     コニシ                          21,800      1,793.00            39,087,400
     長谷川香料                          14,600      1,610.00            23,506,000
     星光PMC                           8,100      769.00           6,228,900
     小林製薬                          34,400      8,250.00           283,800,000
     荒川化学工業                          11,100      1,304.00            14,474,400
     メック                           8,500     1,114.00            9,469,000
     日本高純度化学                           3,200     2,230.00            7,136,000
     タカラバイオ                          32,100      2,335.00            74,953,500
     JCU                          15,900      1,768.00            28,111,200
     新田ゼラチン                           7,700      691.00           5,320,700
     OATアグリオ                           1,800     2,109.00            3,796,200
     デクセリアルズ                          31,600       790.00           24,964,000
     アース製薬                           9,300     5,170.00            48,081,000
     北興化学工業
                               12,800       527.00           6,745,600
     大成ラミック                           3,700     2,824.00            10,448,800
     クミアイ化学工業                          50,700       667.00           33,816,900
     日本農薬                          29,400       484.00           14,229,600
     昭和シェル石油                          113,500      1,573.00           178,535,500
     富士興産                           4,600      642.00           2,953,200
     ニチレキ                          15,800      1,050.00            16,590,000
     ユシロ化学工業                           6,400     1,229.00            7,865,600
     ビーピー・カストロール
                                4,400     1,341.00            5,900,400
     富士石油                          29,700       301.00           8,939,700
     MORESCO                           4,500     1,621.00            7,294,500
     出光興産                          95,100      3,705.00           352,345,500
     JXTGホールディングス                         2,063,900        571.00         1,178,486,900
     コスモエネルギーホールディングス                          35,500      2,384.00            84,632,000
                                  74/150


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     横浜ゴム                          71,200      2,294.00           163,332,800
     TOYO TIRE                          63,000      1,496.00            94,248,000
     ブリヂストン                          377,100      4,172.00          1,573,261,200
     住友ゴム工業                          110,200      1,512.00           166,622,400
     藤倉ゴム工業                          10,900       455.00           4,959,500
     オカモト                           8,600     5,730.00            49,278,000
     アキレス                           9,000     2,047.00            18,423,000
     フコク                           5,500      861.00           4,735,500
     ニッタ                          13,900      3,750.00            52,125,000
     クリエートメディック                           4,200      960.00           4,032,000
     住友理工                          23,900      1,017.00            24,306,300
     三ツ星ベルト                          16,200      2,077.00            33,647,400
     バンドー化学                          23,500      1,132.00            26,602,000
     AGC                          121,400      3,865.00           469,211,000
     日本板硝子                          58,600       934.00           54,732,400
     石塚硝子                           1,600     1,828.00            2,924,800
     有沢製作所                          19,300       833.00           16,076,900
     日本山村硝子                           5,200     1,496.00            7,779,200
     日本電気硝子                          53,100      2,875.00           152,662,500
     オハラ                           4,800     1,649.00            7,915,200
     住友大阪セメント                          24,700      4,810.00           118,807,000
     太平洋セメント                          77,400      3,730.00           288,702,000
     リソルホールディングス                           1,300     4,180.00            5,434,000
     日本ヒューム                          12,400       785.00           9,734,000
     日本コンクリート工業                          26,600       274.00           7,288,400
     三谷セキサン                           5,700     2,625.00            14,962,500
     アジアパイルホールディングス                          17,300       645.00           11,158,500
     東海カーボン                          111,400      1,477.00           164,537,800
     日本カーボン                           5,800     4,190.00            24,302,000
     東洋炭素                           7,200     2,389.00            17,200,800
     ノリタケカンパニーリミテド                           7,300     5,130.00            37,449,000
     TOTO                          94,400      4,335.00           409,224,000
     日本碍子                          149,700      1,617.00           242,064,900
     日本特殊陶業                          103,500      2,222.00           229,977,000
     ダントーホールディングス                           9,400      118.00           1,109,200
     MARUWA                           4,300     5,930.00            25,499,000
     品川リフラクトリーズ
                                3,200     3,655.00            11,696,000
     黒崎播磨                           2,500     5,440.00            13,600,000
     ヨータイ                          10,700       700.00           7,490,000
     イソライト工業                           6,300      640.00           4,032,000
     東京窯業                          15,700       381.00           5,981,700
     ニッカトー                           5,500      948.00           5,214,000
     フジミインコーポレーテッド                          11,000      2,301.00            25,311,000
     クニミネ工業                           4,200      813.00           3,414,600
     エーアンドエーマテリアル
                                2,600     1,014.00            2,636,400
     ニチアス                          33,600      1,991.00            66,897,600
     新日鐵住金                          563,900      2,037.50          1,148,946,250
     神戸製鋼所                          222,000       875.00          194,250,000
     中山製鋼所                          16,800       470.00           7,896,000
     合同製鐵                           5,800     1,746.00            10,126,800
                                  75/150


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ジェイ エフ イー ホールディング
                               327,700      1,919.00           628,856,300
     ス
     東京製鐵                          64,900       909.00           58,994,100
     共英製鋼                          13,700      1,603.00            21,961,100
     大和工業                          25,800      2,927.00            75,516,600
     東京鐵鋼                           5,000     1,185.00            5,925,000
     大阪製鐵                           8,000     1,912.00            15,296,000
     淀川製鋼所                          16,400      2,166.00            35,522,400
     丸一鋼管                          43,000      3,465.00           148,995,000
     モリ工業
                                3,700     2,404.00            8,894,800
     大同特殊鋼                          19,800      4,375.00            86,625,000
     日本高周波鋼業                           4,600      545.00           2,507,000
     日本冶金工業                          100,300       242.00           24,272,600
     山陽特殊製鋼                          15,200      2,353.00            35,765,600
     愛知製鋼                           6,800     3,435.00            23,358,000
     日立金属                          130,800      1,097.00           143,487,600
     日本金属                           2,800     1,185.00            3,318,000
     大平洋金属                           8,100     2,961.00            23,984,100
     新日本電工                          72,600       228.00           16,552,800
     栗本鐵工所                           6,200     1,420.00            8,804,000
     虹 技                           1,800     1,358.00            2,444,400
     日本鋳鉄管                           1,300      942.00           1,224,600
     日本製鋼所                          36,700      2,038.00            74,794,600
     三菱製鋼                           9,100     1,590.00            14,469,000
     日亜鋼業                          17,200       291.00           5,005,200
     日本精線                           1,800     3,375.00            6,075,000
     エンビプロ・ホールディングス                           2,500      501.00           1,252,500
     大紀アルミニウム工業所                          19,900       593.00           11,800,700
     日本軽金属ホールディングス                          330,600       239.00           79,013,400
     三井金属鉱業                          32,800      2,580.00            84,624,000
     東邦亜鉛                           6,700     3,570.00            23,919,000
     三菱マテリアル                          80,100      3,040.00           243,504,000
     住友金属鉱山                          166,100      3,175.00           527,367,500
     DOWAホールディングス                          28,400      3,440.00            97,696,000
     古河機械金属                          20,000      1,346.00            26,920,000
     エス・サイエンス                          53,700       64.00           3,436,800
     大阪チタニウムテクノロジーズ                          14,100      1,664.00            23,462,400
     東邦チタニウム                          21,800       955.00           20,819,000
     UACJ                          18,500      2,180.00            40,330,000
     CKサンエツ                           2,300     2,421.00            5,568,300
     古河電気工業                          35,000      3,435.00           120,225,000
     住友電気工業                          453,600      1,520.00           689,472,000
     フジクラ                          146,400       488.00           71,443,200
     昭和電線ホールディングス                          14,100       681.00           9,602,100
     東京特殊電線                           1,600     1,965.00            3,144,000
     タツタ電線                          24,100       500.00           12,050,000
     カナレ電気                           2,000     1,829.00            3,658,000
     平河ヒューテック                           5,000     1,485.00            7,425,000
     リョービ                          14,900      2,859.00            42,599,100
     アーレスティ                          14,900       644.00           9,595,600
                                  76/150


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     アサヒホールディングス                          22,900      2,109.00            48,296,100
     東洋製罐グループホールディングス                          77,200      2,456.00           189,603,200
     ホッカンホールディングス                           6,200     1,733.00            10,744,600
     コロナ                           6,800     1,023.00            6,956,400
     横河ブリッジホールディングス                          22,600      1,922.00            43,437,200
     OSJBホールディングス                          60,800       298.00           18,118,400
     駒井ハルテック                           2,400     1,891.00            4,538,400
     高田機工                           1,000     2,756.00            2,756,000
     三和ホールディングス                          125,300      1,302.00           163,140,600
     文化シヤッター                          35,800       794.00           28,425,200
     三協立山                          16,800      1,376.00            23,116,800
     アルインコ                           9,700      976.00           9,467,200
     東洋シヤッター                           3,000      701.00           2,103,000
     LIXILグループ                          179,100      1,608.00           287,992,800
     日本フイルコン                           9,400      518.00           4,869,200
     ノーリツ                          27,000      1,541.00            41,607,000
     長府製作所                          12,400      2,054.00            25,469,600
     リンナイ                          21,700      7,280.00           157,976,000
     ユニプレス                          23,800      2,092.00            49,789,600
     ダイニチ工業                           6,400      717.00           4,588,800
     日東精工                          16,700       531.00           8,867,700
     三洋工業                           1,500     1,918.00            2,877,000
     岡部                          24,600       860.00           21,156,000
     ジーテクト                          13,500      1,561.00            21,073,500
     中国工業                           1,900      569.00           1,081,100
     東プレ                          22,600      2,381.00            53,810,600
     高周波熱錬                          23,500       896.00           21,056,000
     東京製綱                           7,400      978.00           7,237,200
     サンコール                           6,900      637.00           4,395,300
     モリテックスチール                           9,500      417.00           3,961,500
     パイオラックス                          19,400      2,207.00            42,815,800
     エイチワン                          12,000      1,105.00            13,260,000
     日本発条                          120,900      1,030.00           124,527,000
     中央発條                           1,400     2,892.00            4,048,800
     アドバネクス                           1,600     1,543.00            2,468,800
     三浦工業                          52,600      2,391.00           125,766,600
     タクマ
                               44,200      1,391.00            61,482,200
     テクノプロ・ホールディングス                          23,600      6,020.00           142,072,000
     アトラ                           2,300      405.00            931,500
     インターワークス                           2,300      748.00           1,720,400
     アイ・アールジャパンホールディング
                                3,800     1,274.00            4,841,200
     ス
     KeePer技研                           3,900      944.00           3,681,600
     ファーストロジック                           2,300      692.00           1,591,600
     三機サービス                           1,900     1,419.00            2,696,100
     Gunosy                           7,200     2,527.00            18,194,400
     デザインワン・ジャパン                           2,300      317.00            729,100
     イー・ガーディアン                           5,500     2,184.00            12,012,000
     リブセンス                           6,300      288.00           1,814,400
     ジャパンマテリアル                          32,100      1,329.00            42,660,900
                                  77/150


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ベクトル                          14,300      1,394.00            19,934,200
     ウチヤマホールディングス                           5,900      459.00           2,708,100
     ライクキッズネクスト                           2,500      868.00           2,170,000
     キャリアリンク                           4,300      354.00           1,522,200
     IBJ                           7,800      829.00           6,466,200
     アサンテ                           4,700     2,188.00            10,283,600
     N・フィールド                           7,500      896.00           6,720,000
     バリューHR                           2,500     1,824.00            4,560,000
     M&Aキャピタルパートナーズ                           3,000     5,690.00            17,070,000
     ライドオンエクスプレスホールディン
                                4,800     1,283.00            6,158,400
     グス
     ERIホールディングス                           3,300      763.00           2,517,900
     アビスト                           1,900     3,135.00            5,956,500
     シグマクシス                           5,500      821.00           4,515,500
     ウィルグループ                           7,500      931.00           6,982,500
     エスクロー・エージェント・ジャパン                          16,100       250.00           4,025,000
     日本ビューホテル                           3,800     1,104.00            4,195,200
     リクルートホールディングス                          839,900      2,916.00          2,449,148,400
     エラン                           8,000     1,271.00            10,168,000
     ツガミ                          27,100       711.00           19,268,100
     オークマ                          15,400      5,830.00            89,782,000
     東芝機械                          13,700      2,187.00            29,961,900
     アマダホールディングス                          187,200      1,076.00           201,427,200
     アイダエンジニアリング                          33,700       791.00           26,656,700
     滝澤鉄工所                           3,900     1,681.00            6,555,900
     FUJI                          36,300      1,441.00            52,308,300
     牧野フライス製作所                          14,200      4,270.00            60,634,000
     オーエスジー                          59,700      2,268.00           135,399,600
     ダイジェット工業                           1,400     1,603.00            2,244,200
     旭ダイヤモンド工業                          31,800       737.00           23,436,600
     DMG森精機                          76,700      1,496.00           114,743,200
     ソディック                          26,400       820.00           21,648,000
     ディスコ                          16,400     16,570.00            271,748,000
     日東工器                           6,600     2,253.00            14,869,800
     日進工具                           3,700     2,463.00            9,113,100
     パンチ工業                           8,500      529.00           4,496,500
     冨士ダイス                           5,400      649.00           3,504,600
     土木管理総合試験所                           5,100      540.00           2,754,000
     日本郵政                          961,100      1,322.00          1,270,574,200
     ベルシステム24ホールディングス                          19,600      1,422.00            27,871,200
     鎌倉新書                           8,600     1,546.00            13,295,600
     一蔵                           1,500      622.00            933,000
     LITALICO                           2,700     2,026.00            5,470,200
     グローバルグループ                           1,400      952.00           1,332,800
     エボラブルアジア                           3,300     2,319.00            7,652,700
     アトラエ                           2,300     2,146.00            4,935,800
     ストライク                           3,000     2,143.00            6,429,000
     ソラスト                          28,500      1,085.00            30,922,500
     セラク                           2,600      596.00           1,549,600
     インソース                           3,900     2,198.00            8,572,200
                                  78/150


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     豊田自動織機                          99,300      5,490.00           545,157,000
     豊和工業                           6,700      853.00           5,715,100
     OKK                           5,000      847.00           4,235,000
     石川製作所                           2,900     1,184.00            3,433,600
     東洋機械金属                           8,800      584.00           5,139,200
     津田駒工業                           2,600     1,874.00            4,872,400
     エンシュウ                           3,200     1,114.00            3,564,800
     島精機製作所                          16,700      3,570.00            59,619,000
     オプトラン                          11,900      1,920.00            22,848,000
     NCホールディングス                           3,800      483.00           1,835,400
     フリュー                           9,700     1,026.00            9,952,200
     ヤマシンフィルタ                          21,100       643.00           13,567,300
     日阪製作所                          15,000       856.00           12,840,000
     やまびこ                          23,600      1,105.00            26,078,000
     平田機工                           5,700     6,510.00            37,107,000
     ペガサスミシン製造                          11,400       646.00           7,364,400
     マルマエ                           3,300      725.00           2,392,500
     タツモ                           3,900      904.00           3,525,600
     ナブテスコ                          66,700      2,838.00           189,294,600
     三井海洋開発                          12,900      3,130.00            40,377,000
     レオン自動機                          12,000      1,395.00            16,740,000
     SMC                          35,900     38,620.00           1,386,458,000
     新川                           9,200      395.00           3,634,000
     ホソカワミクロン                           4,300     4,540.00            19,522,000
     ユニオンツール                           5,200     3,075.00            15,990,000
     オイレス工業                          16,900      1,903.00            32,160,700
     日精エー・エス・ビー機械                           3,500     3,885.00            13,597,500
     サトーホールディングス                          14,600      2,600.00            37,960,000
     技研製作所                           8,500     3,190.00            27,115,000
     日本エアーテック                           3,800      566.00           2,150,800
     カワタ                           2,500     1,277.00            3,192,500
     日精樹脂工業                          10,200       943.00           9,618,600
     オカダアイヨン                           4,200     1,479.00            6,211,800
     ワイエイシイホールディングス                           4,900      663.00           3,248,700
     小松製作所                          555,500      2,674.50          1,485,684,750
     住友重機械工業                          70,200      3,715.00           260,793,000
     日立建機
                               49,100      2,773.00           136,154,300
     日工                           3,400     2,287.00            7,775,800
     巴工業                           5,200     2,500.00            13,000,000
     井関農機                          12,300      1,658.00            20,393,400
     TOWA                          10,400       673.00           6,999,200
     丸山製作所                           2,600     1,364.00            3,546,400
     北川鉄工所                           5,500     2,274.00            12,507,000
     シンニッタン                          19,000       325.00           6,175,000
     ローツェ
                                5,300     1,680.00            8,904,000
     タカキタ                           4,400      604.00           2,657,600
     クボタ                          658,200      1,701.50          1,119,927,300
     荏原実業                           3,500     2,070.00            7,245,000
     東洋エンジニアリング                          16,200       759.00           12,295,800
     三菱化工機                           4,300     1,539.00            6,617,700
                                  79/150


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     月島機械                          24,300      1,384.00            33,631,200
     帝国電機製作所                           8,600     1,197.00            10,294,200
     東京機械製作所                           4,700      383.00           1,800,100
     新東工業                          29,100       961.00           27,965,100
     澁谷工業                          10,700      3,780.00            40,446,000
     アイチコーポレーション                          21,200       703.00           14,903,600
     小森コーポレーション                          33,200      1,135.00            37,682,000
     鶴見製作所                           9,600     1,794.00            17,222,400
     住友精密工業                           2,000     2,918.00            5,836,000
     酒井重工業                           2,300     2,360.00            5,428,000
     荏原製作所                          54,400      3,055.00           166,192,000
     石井鐵工所                           1,900     1,825.00            3,467,500
     酉島製作所                          12,600       943.00           11,881,800
     北越工業                          12,700      1,200.00            15,240,000
     千代田化工建設                          99,100       336.00           33,297,600
     ダイキン工業                          167,500      11,755.00           1,968,962,500
     オルガノ                           4,500     2,788.00            12,546,000
     トーヨーカネツ                           4,600     2,357.00            10,842,200
     栗田工業                          66,400      2,802.00           186,052,800
     椿本チエイン                          16,000      4,085.00            65,360,000
     大同工業                           5,800      887.00           5,144,600
     日機装                          39,700       960.00           38,112,000
     木村化工機                          10,200       381.00           3,886,200
     新興プランテック                          24,700      1,256.00            31,023,200
     アネスト岩田                          19,100       953.00           18,202,300
     ダイフク                          67,400      5,580.00           376,092,000
     サムコ                           3,400      986.00           3,352,400
     加藤製作所                           6,300     2,726.00            17,173,800
     油研工業                           2,200     1,969.00            4,331,800
     タダノ                          59,200      1,192.00            70,566,400
     フジテック                          44,600      1,177.00            52,494,200
     CKD                          34,100      1,084.00            36,964,400
     キトー                           9,300     1,695.00            15,763,500
     平和                          34,200      2,260.00            77,292,000
     理想科学工業                          10,900      1,726.00            18,813,400
     SANKYO                          30,700      4,110.00           126,177,000
     日本金銭機械
                               13,600       971.00           13,205,600
     マースグループホールディングス                           7,700     2,125.00            16,362,500
     福島工業                           7,500     3,865.00            28,987,500
     オーイズミ                           5,000      350.00           1,750,000
     ダイコク電機                           5,600     1,457.00            8,159,200
     竹内製作所                          20,500      1,988.00            40,754,000
     アマノ                          35,100      2,363.00            82,941,300
     JUKI                          17,000      1,155.00            19,635,000
     サンデンホールディングス
                               14,900       809.00           12,054,100
     蛇の目ミシン工業                          11,200       471.00           5,275,200
     ブラザー工業                          159,900      2,032.00           324,916,800
     マックス                          18,900      1,438.00            27,178,200
     モリタホールディングス                          21,400      1,747.00            37,385,800
     グローリー                          34,000      2,534.00            86,156,000
                                  80/150


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     新晃工業                          11,400      1,517.00            17,293,800
     大和冷機工業                          17,600      1,160.00            20,416,000
     セガサミーホールディングス                          121,800      1,297.00           157,974,600
     日本ピストンリング                           4,500     1,788.00            8,046,000
     リケン                           5,600     5,040.00            28,224,000
     TPR                          16,500      2,307.00            38,065,500
     ツバキ・ナカシマ                          18,500      1,701.00            31,468,500
     ホシザキ                          35,800      7,700.00           275,660,000
     大豊工業                          10,000      1,029.00            10,290,000
     日本精工                          252,000      1,067.00           268,884,000
     NTN                          263,700       343.00           90,449,100
     ジェイテクト                          117,700      1,364.00           160,542,800
     不二越                          11,400      4,305.00            49,077,000
     ミネベアミツミ                          227,800      1,839.00           418,924,200
     日本トムソン                          36,400       576.00           20,966,400
     THK                          76,500      2,693.00           206,014,500
     ユーシン精機                           9,500      905.00           8,597,500
     前澤給装工業                           4,800     1,814.00            8,707,200
     イーグル工業                          15,100      1,316.00            19,871,600
     前澤工業                           9,100      354.00           3,221,400
     日本ピラー工業                          12,400      1,339.00            16,603,600
     キッツ                          49,700       906.00           45,028,200
     日立製作所                          552,400      3,503.00          1,935,057,200
     三菱電機                         1,227,000       1,390.50          1,706,143,500
     富士電機                          79,600      3,250.00           258,700,000
     東洋電機製造                           4,800     1,303.00            6,254,400
     安川電機                          142,200      3,120.00           443,664,000
     シンフォニア テクノロジー                          17,000      1,367.00            23,239,000
     明電舎                          24,300      1,617.00            39,293,100
     オリジン電気                           3,300     1,898.00            6,263,400
     山洋電気                           5,900     3,985.00            23,511,500
     デンヨー                          11,300      1,417.00            16,012,100
     ベイカレント・コンサルティング                           6,200     3,115.00            19,313,000
     アイモバイル                           2,800      717.00           2,007,600
     キャリアインデックス                           4,000     1,279.00            5,116,000
     MS-Japan                           4,700     1,800.00            8,460,000
     船場
                                2,100      858.00           1,801,800
     グレイステクノロジー                           3,200     2,225.00            7,120,000
     ジャパンエレベーターサービスホール
                                6,900     1,734.00            11,964,600
     ディングス
     フルテック                           1,300     1,103.00            1,433,900
     グリーンズ                           2,600     1,443.00            3,751,800
     ツナグ・ソリューションズ                           1,000      648.00            648,000
     日総工産                           2,900     2,125.00            6,162,500
     キュービーネットホールディングス                           5,900     1,953.00            11,522,700
     三櫻工業                          15,500       580.00           8,990,000
     マキタ                          149,300      3,900.00           582,270,000
     東芝テック                          15,300      2,697.00            41,264,100
     芝浦メカトロニクス                           2,200     3,570.00            7,854,000
     マブチモーター                          33,900      3,875.00           131,362,500
                                  81/150


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     日本電産                          147,700      13,145.00           1,941,516,500
     ユー・エム・シー・エレクトロニクス                           6,600     1,706.00            11,259,600
     トレックス・セミコンダクター                           4,200     1,277.00            5,363,400
     東光高岳                           6,200     1,437.00            8,909,400
     ダブル・スコープ                          17,800      1,155.00            20,559,000
     宮越ホールディングス                           4,600      987.00           4,540,200
     ダイヘン                          13,500      2,750.00            37,125,000
     田淵電機                          16,500       123.00           2,029,500
     ヤーマン                          17,700      1,376.00            24,355,200
     JVCケンウッド                          89,900       272.00           24,452,800
     ミマキエンジニアリング                          11,000       810.00           8,910,000
     第一精工                           5,100     1,227.00            6,257,700
     日新電機                          28,800       977.00           28,137,600
     大崎電気工業                          24,400       716.00           17,470,400
     オムロン                          130,300      4,835.00           630,000,500
     日東工業                          19,600      2,179.00            42,708,400
     IDEC                          16,400      2,056.00            33,718,400
     不二電機工業                           1,300     1,296.00            1,684,800
     ジーエス・ユアサ コーポレーション                          44,100      2,263.00            99,798,300
     サクサホールディングス                           3,000     1,789.00            5,367,000
     メルコホールディングス                           5,100     3,980.00            20,298,000
     テクノメディカ                           2,800     2,075.00            5,810,000
     日本電気                          158,800      3,745.00           594,706,000
     富士通                          118,300      7,563.00           894,702,900
     沖電気工業                          53,200      1,246.00            66,287,200
     岩崎通信機                           5,800      803.00           4,657,400
     電気興業                           6,400     2,681.00            17,158,400
     サンケン電気                          14,300      2,187.00            31,274,100
     ナカヨ                           2,300     1,415.00            3,254,500
     アイホン                           7,000     1,698.00            11,886,000
     ルネサスエレクトロニクス                          127,000       649.00           82,423,000
     セイコーエプソン                          152,200      1,650.00           251,130,000
     ワコム                          88,900       479.00           42,583,100
     アルバック                          24,500      3,615.00            88,567,500
     アクセル                           5,000      516.00           2,580,000
     EIZO                          11,300      4,645.00            52,488,500
     ジャパンディスプレイ
                               290,100        73.00          21,177,300
     日本信号                          31,200       966.00           30,139,200
     京三製作所                          26,300       417.00           10,967,100
     能美防災                          16,200      1,841.00            29,824,200
     ホーチキ                           7,700     1,110.00            8,547,000
     星和電機                           4,100      459.00           1,881,900
     エレコム                          11,100      3,220.00            35,742,000
     パナソニック                         1,401,800       1,031.50          1,445,956,700
     シャープ
                               121,800      1,220.00           148,596,000
     アンリツ                          79,000      2,201.00           173,879,000
     富士通ゼネラル                          37,400      1,482.00            55,426,800
     ソニー                          822,600      4,713.00          3,876,913,800
     TDK                          64,200      8,590.00           551,478,000
     帝国通信工業                           5,400     1,199.00            6,474,600
                                  82/150


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     タムラ製作所                          47,200       630.00           29,736,000
     アルプスアルパイン                          127,700      2,308.00           294,731,600
     池上通信機                           3,900     1,250.00            4,875,000
     パイオニア                          204,500        65.00          13,292,500
     日本電波工業                          11,200       368.00           4,121,600
     鈴木                           6,100      643.00           3,922,300
     日本トリム                           2,400     5,420.00            13,008,000
     ローランド ディー.ジー.                           6,300     2,245.00            14,143,500
     フォスター電機                          14,400      1,610.00            23,184,000
     クラリオン                          10,700      2,497.00            26,717,900
     SMK                           3,400     2,609.00            8,870,600
     ヨコオ                           8,800     1,506.00            13,252,800
     ティアック                           8,600      208.00           1,788,800
     ホシデン                          36,100       804.00           29,024,400
     ヒロセ電機                          17,500     11,930.00            208,775,000
     日本航空電子工業                          28,200      1,449.00            40,861,800
     TOA                          13,300      1,079.00            14,350,700
     マクセルホールディングス                          26,400      1,624.00            42,873,600
     古野電気                          15,800       937.00           14,804,600
     ユニデンホールディングス                           3,700     2,151.00            7,958,700
     スミダコーポレーション                          10,400      1,242.00            12,916,800
     アイコム                           6,800     2,177.00            14,803,600
     リオン                           5,600     1,767.00            9,895,200
     本多通信工業                          10,500       548.00           5,754,000
     船井電機                          12,500       590.00           7,375,000
     横河電機                          122,800      2,056.00           252,476,800
     新電元工業                           4,400     4,355.00            19,162,000
     アズビル                          79,200      2,422.00           191,822,400
     東亜ディーケーケー                           6,100      796.00           4,855,600
     日本光電工業                          54,100      3,295.00           178,259,500
     チノー                           4,300     1,288.00            5,538,400
     共和電業                          13,000       367.00           4,771,000
     日本電子材料                           4,700      766.00           3,600,200
     堀場製作所                          24,300      5,610.00           136,323,000
     アドバンテスト                          83,600      2,526.00           211,173,600
     小野測器                           5,700      604.00           3,442,800
     エスペック
                               10,900      2,009.00            21,898,100
     キーエンス                          60,200     62,260.00           3,748,052,000
     日置電機                           6,400     4,480.00            28,672,000
     シスメックス                          95,600      6,176.00           590,425,600
     日本マイクロニクス                          19,800       896.00           17,740,800
     メガチップス                           9,700     2,095.00            20,321,500
     OBARA GROUP                           7,100     3,615.00            25,666,500
     IMAGICA GROUP                          10,200       524.00           5,344,800
     澤藤電機
                                1,500     1,675.00            2,512,500
     デンソー                          270,200      4,649.00          1,256,159,800
     原田工業                           3,800      913.00           3,469,400
     コーセル                          17,000      1,160.00            19,720,000
     イリソ電子工業                          11,200      4,850.00            54,320,000
     オプテックスグループ                          21,600      2,006.00            43,329,600
                                  83/150


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     千代田インテグレ                           5,100     1,898.00            9,679,800
     アイ・オー・データ機器                           5,100     1,253.00            6,390,300
     レーザーテック                          25,100      4,325.00           108,557,500
     スタンレー電気                          86,900      3,210.00           278,949,000
     岩崎電気                           4,800     1,358.00            6,518,400
     ウシオ電機                          74,500      1,245.00            92,752,500
     岡谷電機産業                           8,800      391.00           3,440,800
     ヘリオス テクノ ホールディング                          11,300       696.00           7,864,800
     エノモト                           2,600      847.00           2,202,200
     日本セラミック                          12,500      2,611.00            32,637,500
     遠藤照明                           6,300      722.00           4,548,600
     古河電池                           8,800      732.00           6,441,600
     双信電機                           5,900      346.00           2,041,400
     山一電機                           8,900     1,312.00            11,676,800
     図研                           7,900     1,646.00            13,003,400
     日本電子                          24,200      1,919.00            46,439,800
     カシオ計算機                          108,500      1,497.00           162,424,500
     ファナック                          116,600      18,795.00           2,191,497,000
     日本シイエムケイ                          31,200       706.00           22,027,200
     エンプラス                           5,500     2,977.00            16,373,500
     大真空                           4,500      960.00           4,320,000
     ローム                          59,300      7,960.00           472,028,000
     浜松ホトニクス                          88,100      3,945.00           347,554,500
     三井ハイテック                          13,600       955.00           12,988,000
     新光電気工業                          41,100       757.00           31,112,700
     京セラ                          187,100      5,980.00          1,118,858,000
     協栄産業                           1,400     1,510.00            2,114,000
     太陽誘電                          54,600      2,051.00           111,984,600
     村田製作所                          128,800      17,390.00           2,239,832,000
     ユーシン                          19,400       984.00           19,089,600
     双葉電子工業                          20,000      1,746.00            34,920,000
     日東電工                          92,700      6,055.00           561,298,500
     北陸電気工業                           4,600      972.00           4,471,200
     東海理化電機製作所                          32,300      1,912.00            61,757,600
     ニチコン                          38,600       880.00           33,968,000
     日本ケミコン                           8,800     2,111.00            18,576,800
     KOA                          18,600      1,588.00            29,536,800
     三井E&Sホールディングス                          44,300      1,277.00            56,571,100
     日立造船                          97,100       363.00           35,247,300
     三菱重工業                          205,600      4,244.00           872,566,400
     川崎重工業                          95,500      2,828.00           270,074,000
     IHI                          94,300      3,405.00           321,091,500
     名村造船所                          36,800       429.00           15,787,200
     サノヤスホールディングス                          16,300       179.00           2,917,700
     スプリックス
                                3,300     2,379.00            7,850,700
     日本車輌製造                           4,500     2,491.00            11,209,500
     三菱ロジスネクスト                          14,600      1,381.00            20,162,600
     近畿車輌                           1,900     1,980.00            3,762,000
     FPG                          38,700      1,032.00            39,938,400
     島根銀行                           2,700      693.00           1,871,100
                                  84/150


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     じもとホールディングス                          82,100       120.00           9,852,000
     全国保証                          34,100      3,910.00           133,331,000
     めぶきフィナンシャルグループ                          628,600       294.00          184,808,400
     東京きらぼしフィナンシャルグループ                          16,300      1,553.00            25,313,900
     九州フィナンシャルグループ                          198,500       441.00           87,538,500
     かんぽ生命保険                          45,700      2,478.00           113,244,600
     ゆうちょ銀行                          343,100      1,254.00           430,247,400
     富山第一銀行                          29,200       377.00           11,008,400
     コンコルディア・フィナンシャルグ
                               770,700       441.00          339,878,700
     ループ
     ジェイリース                           2,600      365.00            949,000
     西日本フィナンシャルホールディング
                               77,400       960.00           74,304,000
     ス
     マーキュリアインベストメント                           4,700      730.00           3,431,000
     イントラスト                           3,400      437.00           1,485,800
     日本モーゲージサービス                           1,600     1,324.00            2,118,400
     CASA                           4,100     1,156.00            4,739,600
     アルヒ                          11,000      2,300.00            25,300,000
     プレミアグループ                           2,500     3,190.00            7,975,000
     日産自動車                         1,447,300        928.10         1,343,239,130
     いすゞ自動車                          387,900      1,539.00           596,978,100
     トヨタ自動車                         1,367,500       6,575.00          8,991,312,500          *
     日野自動車                          153,200      1,036.00           158,715,200
     三菱自動車工業                          454,200       654.00          297,046,800
     エフテック                           8,700      903.00           7,856,100
     レシップホールディングス                           4,500      705.00           3,172,500
     GMB                           2,500      934.00           2,335,000
     ファルテック                           2,100      772.00           1,621,200
     武蔵精密工業                          28,900      1,447.00            41,818,300
     日産車体                          24,000       989.00           23,736,000
     新明和工業                          57,100      1,480.00            84,508,000
     極東開発工業                          24,400      1,548.00            37,771,200
     日信工業                          22,400      1,543.00            34,563,200
     トピー工業                          10,100      2,378.00            24,017,800
     ティラド                           4,500     2,293.00            10,318,500
     曙ブレーキ工業                          67,300       168.00           11,306,400
     タチエス                          20,800      1,505.00            31,304,000
     NOK                          65,900      1,806.00           119,015,400
     フタバ産業                          34,100       601.00           20,494,100
     KYB                          12,800      2,981.00            38,156,800
     市光工業                          18,400       603.00           11,095,200
     大同メタル工業                          19,900       789.00           15,701,100
     プレス工業                          60,800       622.00           37,817,600
     ミクニ                          15,500       480.00           7,440,000
     太平洋工業                          25,700      1,687.00            43,355,900
     ケーヒン                          28,200      1,956.00            55,159,200
     河西工業                          15,000       896.00           13,440,000
     アイシン精機                          101,100      4,185.00           423,103,500
     マツダ                          385,100      1,300.00           500,630,000
     今仙電機製作所                          11,400      1,023.00            11,662,200
                                  85/150


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     本田技研工業                         1,035,200       3,002.00          3,107,670,400
     スズキ                          224,500      5,351.00          1,201,299,500
     SUBARU                          381,000      2,697.50          1,027,747,500
     安永                           5,900     1,384.00            8,165,600
     ヤマハ発動機                          173,200      2,340.00           405,288,000
     ショーワ                          29,000      1,531.00            44,399,000
     小糸製作所                          73,600      6,270.00           461,472,000
     TBK                          14,800       403.00           5,964,400
     エクセディ                          16,600      2,710.00            44,986,000
     ミツバ                          22,600       658.00           14,870,800
     豊田合成                          39,700      2,362.00            93,771,400
     愛三工業                          19,200       729.00           13,996,800
     盟和産業                           1,900     1,060.00            2,014,000
     日本プラスト                           9,600      753.00           7,228,800
     ヨロズ                          11,500      1,526.00            17,549,000
     エフ・シー・シー                          22,100      2,486.00            54,940,600
     新家工業                           2,700     1,606.00            4,336,200
     シマノ                          49,500     15,490.00            766,755,000
     テイ・エス テック                          28,500      3,295.00            93,907,500
     関西みらいフィナンシャルグループ                          56,800       798.00           45,326,400
     三十三フィナンシャルグループ                          10,400      1,601.00            16,650,400
     第四北越フィナンシャルグループ                          21,000      2,998.00            62,958,000
     ジャムコ                           6,200     2,699.00            16,733,800
     小野建                          10,600      1,679.00            17,797,400
     はるやまホールディングス                           5,500      823.00           4,526,500
     南陽                           2,500     2,239.00            5,597,500
     ノジマ                          21,600      1,949.00            42,098,400
     佐鳥電機                           9,000      931.00           8,379,000
     カッパ・クリエイト                          16,900      1,366.00            23,085,400
     エコートレーディング                           2,600      602.00           1,565,200
     伯東                           8,300     1,185.00            9,835,500
     コンドーテック                           9,400      968.00           9,099,200
     中山福                           6,600      522.00           3,445,200
     ライトオン                          10,200       812.00           8,282,400
     ナガイレーベン                          17,400      2,205.00            38,367,000
     ジーンズメイト                           3,700      389.00           1,439,300
     三菱食品
                               13,400      2,919.00            39,114,600
     良品計画                          17,100     26,820.00            458,622,000
     三城ホールディングス                          15,100       408.00           6,160,800
     松田産業                           8,900     1,439.00            12,807,100
     第一興商                          18,000      5,220.00            93,960,000
     メディパルホールディングス                          130,500      2,522.00           329,121,000
     アドヴァン                          18,600       991.00           18,432,600
     SPK                           2,500     2,276.00            5,690,000
     萩原電気ホールディングス
                                4,500     2,797.00            12,586,500
     アルビス                           4,600     2,375.00            10,925,000
     アズワン                           8,700     7,900.00            68,730,000
     スズデン                           4,300     1,581.00            6,798,300
     尾家産業                           3,400     1,159.00            3,940,600
     シモジマ                           7,400     1,141.00            8,443,400
                                  86/150


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     ドウシシャ                          11,400      1,628.00            18,559,200
     小津産業                           2,600     1,860.00            4,836,000
     コナカ                          15,700       441.00           6,923,700
     高速                           7,300     1,060.00            7,738,000
     ハウス オブ ローゼ                           1,500     1,837.00            2,755,500
     G-7ホールディングス                           3,500     2,289.00            8,011,500
     たけびし                           4,300     1,391.00            5,981,300
     イオン北海道                          12,300       788.00           9,692,400
     コジマ                          17,700       587.00           10,389,900
     ヒマラヤ                           3,900     1,000.00            3,900,000
     コーナン商事                          15,900      2,728.00            43,375,200
     ネットワンシステムズ                          42,700      2,511.00           107,219,700
     エコス                           4,500     1,674.00            7,533,000
     ワタミ                          15,900      1,407.00            22,371,300
     マルシェ                           3,300      775.00           2,557,500
     リックス                           2,700     1,521.00            4,106,700
     システムソフト                          29,100       99.00           2,880,900
     パン・パシフィック・インターナショ
                               72,500      6,560.00           475,600,000
     ナルホールディングス
     丸文                          10,700       707.00           7,564,900
     西松屋チェーン                          26,500       894.00           23,691,000
     ゼンショーホールディングス                          57,000      2,344.00           133,608,000
     ハピネット                          10,100      1,569.00            15,846,900
     幸楽苑ホールディングス                           7,600     2,256.00            17,145,600
     ハークスレイ                           2,700     1,117.00            3,015,900
     橋本総業ホールディングス                           2,400     1,421.00            3,410,400
     日本ライフライン                          37,900      1,556.00            58,972,400
     サイゼリヤ                          19,900      2,048.00            40,755,200
     タカショー                           6,100      433.00           2,641,300
     エクセル                           4,500     2,123.00            9,553,500
     VTホールディングス                          41,000       415.00           17,015,000
     マルカキカイ                           4,000     1,959.00            7,836,000
     アルゴグラフィックス                           5,100     4,655.00            23,740,500
     魚力                           3,400     1,427.00            4,851,800
     IDOM                          40,700       403.00           16,402,100
     日本エム・ディ・エム                           7,000     1,068.00            7,476,000
     ポプラ                           3,100      587.00           1,819,700
     フジ・コーポレーション                           2,500     2,048.00            5,120,000
     ユナイテッドアローズ                          13,900      3,765.00            52,333,500
     進和                           7,100     2,108.00            14,966,800
     エスケイジャパン                           2,900      636.00           1,844,400
     ダイトロン                           5,500     1,399.00            7,694,500
     ハイデイ日高                          15,900      2,186.00            34,757,400
     シークス                          15,300      1,533.00            23,454,900
     京都きもの友禅                           7,700      419.00           3,226,300
     コロワイド                          40,200      2,362.00            94,952,400
     ピーシーデポコーポレーション                          16,000       435.00           6,960,000
     田中商事                           3,700      596.00           2,205,200
     オーハシテクニカ                           6,800     1,400.00            9,520,000
     壱番屋                           8,600     4,565.00            39,259,000
                                  87/150


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     白銅                           4,000     1,681.00            6,724,000
     トップカルチャー                           4,600      289.00           1,329,400
     PLANT                           2,900     1,006.00            2,917,400
     スギホールディングス                          26,500      4,585.00           121,502,500
     島津製作所                          157,900      2,734.00           431,698,600
     JMS                          11,100       595.00           6,604,500
     クボテック                           2,600      380.00            988,000
     長野計器                           9,600      846.00           8,121,600
     ブイ・テクノロジー                           2,900     16,090.00            46,661,000
     スター精密                          21,100      1,586.00            33,464,600
     東京計器                           7,700      931.00           7,168,700
     愛知時計電機                           1,600     3,775.00            6,040,000
     インターアクション                           6,500     2,201.00            14,306,500
     オーバル                          11,700       241.00           2,819,700
     東京精密                          22,200      3,210.00            71,262,000
     マニー                          14,900      4,785.00            71,296,500
     ニコン                          213,800      1,842.00           393,819,600
     トプコン                          65,800      1,489.00            97,976,200
     オリンパス                          182,800      4,640.00           848,192,000
     理研計器                          10,900      2,030.00            22,127,000
     SCREENホールディングス                          21,300      5,000.00           106,500,000
     キヤノン電子                          11,300      1,824.00            20,611,200
     タムロン                          10,900      1,756.00            19,140,400
     HOYA                          247,100      6,590.00          1,628,389,000
     シード                           5,200     1,297.00            6,744,400
     ノーリツ鋼機                           9,700     1,884.00            18,274,800
     エー・アンド・デイ                          11,200       703.00           7,873,600
     朝日インテック                          52,000      4,890.00           254,280,000
     キヤノン                          660,600      3,185.00          2,104,011,000
     リコー                          369,000      1,155.00           426,195,000
     シチズン時計                          134,200       578.00           77,567,600
     リズム時計工業                           4,100     1,727.00            7,080,700
     大研医器                           9,800      599.00           5,870,200
     メニコン                          16,800      2,713.00            45,578,400
     シンシア                           1,900      492.00            934,800
     中本パックス                           3,400     1,627.00            5,531,800
     スノーピーク
                                4,500     1,244.00            5,598,000
     パラマウントベッドホールディングス                          14,100      4,615.00            65,071,500
     トランザクション                           6,700      719.00           4,817,300
     SHO‐BI                           3,500      349.00           1,221,500
     ニホンフラッシュ                           5,200     2,042.00            10,618,400
     前田工繊                          13,600      2,783.00            37,848,800
     永大産業                          16,400       446.00           7,314,400
     アートネイチャー                          13,100       612.00           8,017,200
     バンダイナムコホールディングス
                               126,800      4,505.00           571,234,000
     アイフィスジャパン                           2,700      614.00           1,657,800
     共立印刷                          20,800       233.00           4,846,400
     SHOEI                           5,800     3,935.00            22,823,000
     フランスベッドホールディングス                          17,400       866.00           15,068,400
     マーベラス                          18,400       922.00           16,964,800
                                  88/150


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     パイロットコーポレーション                          21,400      5,320.00           113,848,000
     萩原工業                           6,800     1,653.00            11,240,400
     エイベックス                          20,700      1,470.00            30,429,000
     トッパン・フォームズ                          26,300       895.00           23,538,500
     フジシールインターナショナル                          27,400      4,020.00           110,148,000
     タカラトミー                          51,400      1,201.00            61,731,400
     廣済堂                          11,400       775.00           8,835,000
     エステールホールディングス                           3,500      660.00           2,310,000
     アーク                          46,700       97.00           4,529,900
     レック                          13,100      1,691.00            22,152,100
     タカノ                           4,900      844.00           4,135,600
     三光合成                           9,500      367.00           3,486,500
     プロネクサス                          10,500      1,162.00            12,201,000
     ホクシン                           7,700      137.00           1,054,900
     ウッドワン                           4,000     1,037.00            4,148,000
     大建工業                           9,300     1,902.00            17,688,600
     きもと                          20,900       192.00           4,012,800
     凸版印刷                          173,200      1,786.00           309,335,200
     大日本印刷                          172,900      2,518.00           435,362,200
     図書印刷                          11,500       965.00           11,097,500
     共同印刷                           3,900     2,340.00            9,126,000
     NISSHA                          25,100      1,456.00            36,545,600
     光村印刷                           1,000     1,964.00            1,964,000
     藤森工業                          11,000      2,891.00            31,801,000
     ヴィア・ホールディングス                          14,800       657.00           9,723,600
     宝印刷                           6,400     1,595.00            10,208,000
     前澤化成工業                           8,600     1,060.00            9,116,000
     未来工業                           6,600     2,349.00            15,503,400
     アシックス                          121,900      1,648.00           200,891,200
     ツツミ                           3,900     1,941.00            7,569,900
     ウェーブロックホールディングス                           2,600      778.00           2,022,800
     JSP                           7,100     2,477.00            17,586,700
     ニチハ                          17,000      3,060.00            52,020,000
     エフピコ                          10,100      6,090.00            61,509,000
     小松ウオール工業                           3,800     1,865.00            7,087,000
     ヤマハ                          73,000      5,240.00           382,520,000
     河合楽器製作所
                                3,800     3,345.00            12,711,000
     クリナップ                          11,500       620.00           7,130,000
     ピジョン                          74,200      4,390.00           325,738,000
     天馬                           8,600     1,804.00            15,514,400
     兼松サステック                            800    1,550.00            1,240,000
     キングジム                          10,200       789.00           8,047,800
     象印マホービン                          22,900      1,187.00            27,182,300
     リンテック                          29,200      2,443.00            71,335,600
     信越ポリマー
                               22,100       813.00           17,967,300
     東リ                          30,700       251.00           7,705,700
     イトーキ                          22,600       563.00           12,723,800
     任天堂                          75,500     29,315.00           2,213,282,500
     三菱鉛筆                          20,200      2,300.00            46,460,000
     松風                           6,200     1,214.00            7,526,800
                                  89/150


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                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     タカラスタンダード                          25,400      1,707.00            43,357,800
     コクヨ                          58,900      1,603.00            94,416,700
     ナカバヤシ                          12,300       543.00           6,678,900
     ニフコ                          49,100      2,717.00           133,404,700
     立川ブラインド工業                           5,400      984.00           5,313,600
     グローブライド                           5,900     2,547.00            15,027,300
     オカムラ                          42,900      1,270.00            54,483,000
     バルカー                           9,900     2,250.00            22,275,000
     MUTOHホールディングス                           1,600     1,864.00            2,982,400
     伊藤忠商事                          845,400      2,030.50          1,716,584,700
     丸紅                         1,191,900        832.00          991,660,800
     スクロール                          18,600       389.00           7,235,400
     高島                           2,000     1,802.00            3,604,000
     ヨンドシーホールディングス                          13,500      2,151.00            29,038,500
     三陽商会                           7,200     1,750.00            12,600,000
     長瀬産業                          68,000      1,649.00           112,132,000
     ナイガイ                           4,600      528.00           2,428,800
     蝶理                           7,700     1,522.00            11,719,400
     豊田通商                          134,900      3,340.00           450,566,000
     オンワードホールディングス                          72,300       638.00           46,127,400
     三共生興                          20,700       411.00           8,507,700
     兼松                          48,300      1,269.00            61,292,700
     美津濃                          12,200      2,564.00            31,280,800
     ツカモトコーポレーション                           2,200     1,003.00            2,206,600
     ユニー・ファミリーマートホールディ
                               33,800     12,600.00            425,880,000
     ングス
     ルックホールディングス                           4,400     1,093.00            4,809,200
     三井物産                          995,700      1,745.00          1,737,496,500
     日本紙パルプ商事                           6,900     4,140.00            28,566,000
     東京エレクトロン                          81,900     15,860.00           1,298,934,000
     日立ハイテクノロジーズ                          36,700      4,245.00           155,791,500
     カメイ                          15,800      1,164.00            18,391,200
     東都水産                           1,800     2,482.00            4,467,600
     OUGホールディングス                           2,100     2,436.00            5,115,600
     スターゼン                           4,500     4,020.00            18,090,000
     セイコーホールディングス                          19,000      2,336.00            44,384,000
     山善                          47,200      1,101.00            51,967,200
     椿本興業                           2,700     3,665.00            9,895,500
     住友商事                          714,700      1,622.50          1,159,600,750
     日本ユニシス                          37,600      2,901.00           109,077,600
     内田洋行                           5,500     2,237.00            12,303,500
     三菱商事                          848,000      3,156.00          2,676,288,000
     第一実業                           5,500     3,475.00            19,112,500
     キヤノンマーケティングジャパン                          34,500      2,035.00            70,207,500
     西華産業                           6,800     1,519.00            10,329,200
     佐藤商事                          10,900       889.00           9,690,100
     菱洋エレクトロ                          12,300      1,502.00            18,474,600
     東京産業                          12,100       533.00           6,449,300
     ユアサ商事                          12,400      3,310.00            41,044,000
     神鋼商事                           2,700     2,524.00            6,814,800
                                  90/150


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     小林産業                           7,000      279.00           1,953,000
     阪和興業                          21,000      2,931.00            61,551,000
     正栄食品工業                           6,400     2,834.00            18,137,600
     カナデン                          11,700      1,248.00            14,601,600
     菱電商事                           9,600     1,388.00            13,324,800
     ニプロ                          84,900      1,397.00           118,605,300
     フルサト工業                           6,700     1,624.00            10,880,800
     岩谷産業                          26,700      3,680.00            98,256,000
     すてきナイスグループ                           5,000      863.00           4,315,000
     昭光通商                           4,400      637.00           2,802,800
     ニチモウ                           1,900     1,910.00            3,629,000
     極東貿易                           3,800     1,620.00            6,156,000
     イワキ                          14,500       395.00           5,727,500
     兼松エレクトロニクス                           6,500     3,195.00            20,767,500
     三愛石油                          32,400       928.00           30,067,200
     稲畑産業                          29,000      1,553.00            45,037,000
     GSIクレオス                           3,200     1,210.00            3,872,000
     明和産業                          11,400       417.00           4,753,800
     キムラタン                          57,100       23.00           1,313,300
     ゴールドウイン                          10,900     10,760.00            117,284,000
     ユニ・チャーム                          260,200      3,482.00           906,016,400
     デサント                          29,300      2,638.00            77,293,400
     キング                           6,200      563.00           3,490,600
     ワキタ                          25,800      1,151.00            29,695,800
     ヤマトインターナショナル                           7,900      409.00           3,231,100
     東邦ホールディングス                          35,800      2,600.00            93,080,000
     サンゲツ                          36,500      2,046.00            74,679,000
     ミツウロコグループホールディングス                          17,500       800.00           14,000,000
     シナネンホールディングス                           5,000     2,207.00            11,035,000
     伊藤忠エネクス                          26,600       912.00           24,259,200
     サンリオ                          37,300      2,212.00            82,507,600
     サンワ テクノス                           7,300      944.00           6,891,200
     リョーサン                          13,400      3,065.00            41,071,000
     新光商事                          11,400      1,858.00            21,181,200
     トーホー                           5,500     2,054.00            11,297,000
     三信電気                          10,000      1,809.00            18,090,000
     東陽テクニカ
                               14,000       869.00           12,166,000
     モスフードサービス                          15,900      2,721.00            43,263,900
     加賀電子                          12,100      2,034.00            24,611,400
     三益半導体工業                           9,500     1,436.00            13,642,000
     ソーダニッカ                          12,700       543.00           6,896,100
     立花エレテック                           9,000     1,554.00            13,986,000
     木曽路                          14,800      2,471.00            36,570,800
     SRSホールディングス                          14,300       998.00           14,271,400
     千趣会
                               21,900       230.00           5,037,000
     タカキュー                           9,200      184.00           1,692,800
     ケーヨー                          22,400       525.00           11,760,000
     上新電機                          14,300      2,319.00            33,161,700
     日本瓦斯                          19,600      4,135.00            81,046,000
     ロイヤルホールディングス                          21,400      2,642.00            56,538,800
                                  91/150


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     東天紅                            800    1,298.00            1,038,400
     いなげや                          13,600      1,389.00            18,890,400
     島忠                          27,300      3,070.00            83,811,000
     チヨダ                          12,700      1,857.00            23,583,900
     ライフコーポレーション                           9,200     2,447.00            22,512,400
     リンガーハット                          14,900      2,348.00            34,985,200
     MrMaxHD                          16,600       501.00           8,316,600
     テンアライド                          11,500       394.00           4,531,000
     AOKIホールディングス                          24,200      1,255.00            30,371,000
     オークワ                          17,200      1,041.00            17,905,200
     コメリ                          18,700      2,758.00            51,574,600
     青山商事                          21,100      2,714.00            57,265,400
     しまむら                          14,100      9,500.00           133,950,000
     はせがわ                           6,100      394.00           2,403,400
     高島屋                          94,700      1,432.00           135,610,400
     松屋                          24,300      1,055.00            25,636,500
     エイチ・ツー・オー リテイリング                          62,100      1,534.00            95,261,400
     近鉄百貨店                           4,700     3,390.00            15,933,000
     パルコ                          11,700      1,055.00            12,343,500
     丸井グループ                          102,300      2,015.00           206,134,500
     クレディセゾン                          84,700      1,402.00           118,749,400
     アクシアル リテイリング                          10,000      3,435.00            34,350,000
     井筒屋                           6,400      198.00           1,267,200
     イオン                          465,100      2,236.50          1,040,196,150
     イズミ                          24,500      5,340.00           130,830,000
     フォーバル                           5,300      845.00           4,478,500
     平和堂                          24,500      2,495.00            61,127,500
     フジ                          14,600      1,848.00            26,980,800
     ヤオコー                          13,800      5,830.00            80,454,000
     ゼビオホールディングス                          14,600      1,284.00            18,746,400
     ケーズホールディングス                          125,500       979.00          122,864,500
     PALTAC                          21,800      5,310.00           115,758,000
     三谷産業                          14,400       272.00           3,916,800
     Olympicグループ                           7,100      658.00           4,671,800
     日産東京販売ホールディングス                          18,200       315.00           5,733,000
     新生銀行                          88,800      1,448.00           128,582,400
     あおぞら銀行
                               67,500      3,120.00           210,600,000
     三菱UFJフィナンシャル・グループ                         8,428,800        578.10         4,872,689,280
     りそなホールディングス                         1,328,000        517.70          687,505,600
     三井住友トラスト・ホールディングス                          237,900      4,082.00           971,107,800
     三井住友フィナンシャルグループ                          853,000      3,928.00          3,350,584,000
     千葉銀行                          428,700       674.00          288,943,800
     群馬銀行                          242,000       463.00          112,046,000
     武蔵野銀行                          18,000      2,399.00            43,182,000
     千葉興業銀行
                               33,300       340.00           11,322,000
     筑波銀行                          50,400       213.00           10,735,200
     七十七銀行                          37,900      1,799.00            68,182,100
     青森銀行                           9,400     2,654.00            24,947,600
     秋田銀行                           7,700     2,115.00            16,285,500
     山形銀行                          13,700      1,905.00            26,098,500
                                  92/150


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     岩手銀行                           8,500     3,235.00            27,497,500
     東邦銀行                          108,200       302.00           32,676,400
     東北銀行                           6,300     1,057.00            6,659,100
     みちのく銀行                           7,700     1,615.00            12,435,500
     ふくおかフィナンシャルグループ                          98,300      2,332.00           229,235,600
     静岡銀行                          304,500       864.00          263,088,000
     十六銀行                          16,200      2,265.00            36,693,000
     スルガ銀行                          123,700       456.00           56,407,200
     八十二銀行                          218,900       449.00           98,286,100
     山梨中央銀行                          15,000      1,332.00            19,980,000
     大垣共立銀行                          19,100      2,239.00            42,764,900
     福井銀行                          10,300      1,539.00            15,851,700
     北國銀行                          12,900      3,270.00            42,183,000
     清水銀行                           5,000     1,615.00            8,075,000
     富山銀行                           2,300     3,045.00            7,003,500
     滋賀銀行                          24,200      2,460.00            59,532,000
     南都銀行                          14,200      2,184.00            31,012,800
     百五銀行                          108,800       370.00           40,256,000
     京都銀行                          43,400      4,485.00           194,649,000
     紀陽銀行                          42,900      1,521.00            65,250,900
     ほくほくフィナンシャルグループ                          80,600      1,207.00            97,284,200
     広島銀行                          178,500       603.00          107,635,500
     山陰合同銀行                          71,800       754.00           54,137,200
     中国銀行                          78,100      1,003.00            78,334,300
     鳥取銀行                           4,300     1,344.00            5,779,200
     伊予銀行                          160,300       594.00           95,218,200
     百十四銀行                          12,900      2,422.00            31,243,800
     四国銀行                          17,300      1,023.00            17,697,900
     阿波銀行                          19,400      3,040.00            58,976,000
     大分銀行                           7,400     3,270.00            24,198,000
     宮崎銀行                           8,000     2,640.00            21,120,000
     佐賀銀行                           7,300     1,723.00            12,577,900
     十八銀行                           7,400     2,589.00            19,158,600
     沖縄銀行                          11,100      3,135.00            34,798,500
     琉球銀行                          27,900      1,064.00            29,685,600
     セブン銀行                          408,800       341.00          139,400,800
     みずほフィナンシャルグループ
                             16,445,700         173.40         2,851,684,380
     高知銀行                           4,500      736.00           3,312,000
     山口フィナンシャルグループ                          151,100      1,093.00           165,152,300
     芙蓉総合リース                          13,900      5,420.00            75,338,000
     興銀リース                          22,700      2,516.00            57,113,200
     東京センチュリー                          24,400      5,040.00           122,976,000
     SBIホールディングス                          144,200      2,201.00           317,384,200
     日本証券金融                          53,300       607.00           32,353,100
     アイフル
                               184,400       278.00           51,263,200
     日本アジア投資                          10,500       199.00           2,089,500
     長野銀行                           4,100     1,501.00            6,154,100
     名古屋銀行                           9,800     3,220.00            31,556,000
     北洋銀行                          182,300       284.00           51,773,200
     愛知銀行                           4,400     3,400.00            14,960,000
                                  93/150


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     中京銀行                           5,000     2,132.00            10,660,000
     大光銀行                           4,000     1,641.00            6,564,000
     愛媛銀行                          16,900      1,035.00            17,491,500
     トマト銀行                           4,800     1,046.00            5,020,800
     京葉銀行                          53,400       655.00           34,977,000
     栃木銀行                          62,700       228.00           14,295,600
     北日本銀行                           3,900     2,041.00            7,959,900
     東和銀行                          21,200       680.00           14,416,000
     福島銀行                          10,500       383.00           4,021,500
     大東銀行                           5,800      607.00           3,520,600
     リコーリース                           9,500     3,405.00            32,347,500
     イオンフィナンシャルサービス                          77,200      2,102.00           162,274,400
     アコム                          243,200       365.00           88,768,000
     ジャックス                          13,400      1,887.00            25,285,800
     オリエントコーポレーション                          327,100       122.00           39,906,200
     日立キャピタル                          28,600      2,450.00            70,070,000
     アプラスフィナンシャル                          58,700       82.00           4,813,400
     オリックス                          807,500      1,645.00          1,328,337,500
     三菱UFJリース                          273,100       561.00          153,209,100
     ジャフコ                          19,800      3,770.00            74,646,000
     九州リースサービス                           5,900      692.00           4,082,800
     トモニホールディングス                          93,500       394.00           36,839,000
     大和証券グループ本社                          971,100       557.90          541,776,690
     野村ホールディングス                         2,129,400        434.50          925,224,300
     岡三証券グループ                          103,100       473.00           48,766,300
     丸三証券                          35,900       799.00           28,684,100
     東洋証券                          43,400       162.00           7,030,800
     東海東京フィナンシャル・ホールディ
                               144,300       469.00           67,676,700
     ングス
     光世証券                           2,900      727.00           2,108,300
     水戸証券                          35,100       260.00           9,126,000
     いちよし証券                          25,400       858.00           21,793,200
     松井証券                          59,300      1,160.00            68,788,000
     SOMPOホールディングス                          213,300      4,003.00           853,839,900
     だいこう証券ビジネス                           5,000      399.00           1,995,000
     日本取引所グループ                          326,800      1,884.00           615,691,200
     マネックスグループ                          113,000       376.00           42,488,000
     カブドットコム証券                          90,400       525.00           47,460,000
     極東証券                          16,200      1,142.00            18,500,400
     岩井コスモホールディングス                          12,400      1,201.00            14,892,400
     藍澤證券                          22,700       652.00           14,800,400
     フィデアホールディングス                          117,800       135.00           15,903,000
     池田泉州ホールディングス                          128,500       297.00           38,164,500
     アニコム ホールディングス                           9,400     2,943.00            27,664,200
     MS&ADインシュアランスグループ
                               316,500      3,222.00          1,019,763,000
     ホールディングス
     ソニーフィナンシャルホールディング
                               99,400      2,094.00           208,143,600
     ス
     マネーパートナーズグループ                          14,200       292.00           4,146,400
     小林洋行                           3,400      261.00            887,400
                                  94/150


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     第一生命ホールディングス                          684,700      1,745.50          1,195,143,850
     東京海上ホールディングス                          438,800      5,341.00          2,343,630,800
     アドバンテッジリスクマネジメント                           4,600      980.00           4,508,000
     イー・ギャランティ                          11,300      1,068.00            12,068,400
     アサックス                           4,900      537.00           2,631,300
     NECキャピタルソリューション                           5,000     1,604.00            8,020,000
     T&Dホールディングス                          374,200      1,352.50           506,105,500
     アドバンスクリエイト                           2,800     1,771.00            4,958,800
     三井不動産                          642,200      2,651.50          1,702,793,300
     三菱地所                          847,900      1,908.00          1,617,793,200
     平和不動産                          23,000      2,068.00            47,564,000
     東京建物                          132,200      1,338.00           176,883,600
     ダイビル                          35,600      1,070.00            38,092,000
     京阪神ビルディング                          21,700       892.00           19,356,400
     住友不動産                          272,000      4,120.00          1,120,640,000
     太平洋興発                           4,900      729.00           3,572,100
     テーオーシー                          27,700       828.00           22,935,600
     東京楽天地                           1,900     4,625.00            8,787,500
     レオパレス21                          149,300       515.00           76,889,500
     スターツコーポレーション                          16,400      2,470.00            40,508,000
     フジ住宅                          15,400       855.00           13,167,000
     空港施設                          14,400       542.00           7,804,800
     明和地所                           6,700      610.00           4,087,000
     ゴールドクレスト                           9,500     1,614.00            15,333,000
     リログループ                          64,100      2,907.00           186,338,700
     日本エスリード                           4,700     1,583.00            7,440,100
     日神不動産                          17,800       446.00           7,938,800
     日本エスコン                          21,900       821.00           17,979,900
     タカラレーベン                          56,600       349.00           19,753,400
     サンヨーハウジング名古屋                           6,800      923.00           6,276,400
     イオンモール                          60,600      1,848.00           111,988,800
     ファースト住建                           4,600     1,162.00            5,345,200
     ランド                          492,600        9.00          4,433,400
     カチタス                          13,500      3,515.00            47,452,500
     東祥                           7,200     3,340.00            24,048,000
     トーセイ                          16,600      1,081.00            17,944,600
     穴吹興産
                                1,300     2,771.00            3,602,300
     サンフロンティア不動産                          16,700      1,255.00            20,958,500
     エフ・ジェー・ネクスト                          10,500       868.00           9,114,000
     インテリックス                           3,500      649.00           2,271,500
     ランドビジネス                           6,200      777.00           4,817,400
     グランディハウス                          10,600       427.00           4,526,200
     東武鉄道                          129,400      3,015.00           390,141,000
     相鉄ホールディングス                          42,200      3,220.00           135,884,000
     東京急行電鉄
                               333,300      1,828.00           609,272,400
     京浜急行電鉄                          168,100      1,788.00           300,562,800
     小田急電鉄                          196,600      2,422.00           476,165,200
     京王電鉄                          68,600      6,130.00           420,518,000
     京成電鉄                          92,000      3,530.00           324,760,000
     富士急行                          16,700      3,540.00            59,118,000
                                  95/150


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     新京成電鉄                           3,100     2,078.00            6,441,800
     東日本旅客鉄道                          218,200      10,160.00           2,216,912,000
     西日本旅客鉄道                          110,000      7,859.00           864,490,000
     東海旅客鉄道                          109,900      23,625.00           2,596,387,500
     西武ホールディングス                          156,300      1,934.00           302,284,200
     鴻池運輸                          19,600      1,663.00            32,594,800
     西日本鉄道                          34,000      2,687.00            91,358,000
     ハマキョウレックス                           9,400     3,800.00            35,720,000
     サカイ引越センター                           6,500     6,210.00            40,365,000
     近鉄グループホールディングス                          116,100      4,770.00           553,797,000
     阪急阪神ホールディングス                          155,000      3,870.00           599,850,000
     南海電気鉄道                          51,900      2,915.00           151,288,500
     京阪ホールディングス                          51,800      4,490.00           232,582,000
     神戸電鉄                           3,000     3,895.00            11,685,000
     名古屋鉄道                          93,100      2,893.00           269,338,300
     山陽電気鉄道                           9,000     2,108.00            18,972,000
     トランコム                           3,300     6,640.00            21,912,000
     日本通運                          45,600      6,550.00           298,680,000
     ヤマトホールディングス                          203,700      2,811.00           572,600,700
     山九                          32,300      5,150.00           166,345,000
     日新                          10,000      1,905.00            19,050,000
     丸運                           6,200      298.00           1,847,600
     丸全昭和運輸                           9,400     2,742.00            25,774,800
     センコーグループホールディングス                          64,100       857.00           54,933,700
     トナミホールディングス                           2,800     5,920.00            16,576,000
     ニッコンホールディングス                          44,200      2,715.00           120,003,000
     日本石油輸送                           1,400     2,841.00            3,977,400
     福山通運                          14,900      4,250.00            63,325,000
     セイノーホールディングス                          87,000      1,503.00           130,761,000
     エスライン                           3,100     1,119.00            3,468,900
     神奈川中央交通                           2,900     3,685.00            10,686,500
     日立物流                          25,600      3,025.00            77,440,000
     丸和運輸機関                           6,100     3,415.00            20,831,500
     C&Fロジホールディングス                          11,900      1,181.00            14,053,900
     日本郵船                          97,100      1,812.00           175,945,200
     商船三井                          69,000      2,648.00           182,712,000
     川崎汽船
                               35,800      1,556.00            55,704,800
     NSユナイテッド海運                           6,400     2,630.00            16,832,000
     明治海運                          12,100       353.00           4,271,300
     飯野海運                          55,000       397.00           21,835,000
     共栄タンカー                            800    1,520.00            1,216,000
     九州旅客鉄道                          97,600      3,575.00           348,920,000
     SGホールディングス                          109,800      2,982.00           327,423,600
     日本航空                          212,800      4,026.00           856,732,800
     ANAホールディングス
                               212,500      4,057.00           862,112,500
     パスコ                           2,300      847.00           1,948,100
     西本Wismettacホールディン
                                2,800     4,735.00            13,258,000
     グス
     ヤマシタヘルスケアホールディングス                            900    1,350.00            1,215,000
     Genky DrugStores                           4,700     2,652.00            12,464,400
                                  96/150


                                                           EDINET提出書類
                                               アセットマネジメントOne株式会社(E10677)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     国際紙パルプ商事                          21,200       269.00           5,702,800
     総合メディカルホールディングス                          10,500      1,911.00            20,065,500
     ブックオフグループホールディングス                           6,400      762.00           4,876,800
     三菱倉庫                          40,200      2,652.00           106,610,400
     三井倉庫ホールディングス                          14,300      1,999.00            28,585,700
     住友倉庫                          43,700      1,453.00            63,496,100
     澁澤倉庫                           6,500     1,568.00            10,192,000
     ヤマタネ                           6,100     1,695.00            10,339,500
     東陽倉庫                          20,500       297.00           6,088,500
     乾汽船                          10,400       713.00           7,415,200
     日本トランスシティ                          25,700       438.00           11,256,600
     ケイヒン                           2,200     1,284.00            2,824,800
     中央倉庫                           6,900     1,001.00            6,906,900
     川西倉庫                           2,300     1,181.00            2,716,300
     安田倉庫                           9,700      878.00           8,516,600
     東洋埠頭                           3,300     1,430.00            4,719,000
     宇徳                          10,100       546.00           5,514,600
     上組                          71,800      2,431.00           174,545,800
     サンリツ                           2,900      694.00           2,012,600
     キムラユニティー                           3,200     1,089.00            3,484,800
     キユーソー流通システム                           3,000     2,057.00            6,171,000
     近鉄エクスプレス                          22,000      1,665.00            36,630,000
     東海運                           6,300      280.00           1,764,000
     エーアイテイー                           7,500     1,017.00            7,627,500
     内外トランスライン                           3,800     1,434.00            5,449,200
     日本コンセプト                           3,200     1,002.00            3,206,400
     東京放送ホールディングス                          79,800      1,893.00           151,061,400
     日本テレビホールディングス                          110,500      1,703.00           188,181,500
     朝日放送グループホールディングス                          12,100       709.00           8,578,900
     テレビ朝日ホールディングス                          33,100      1,957.00            64,776,700
     スカパーJSATホールディングス                          92,000       473.00           43,516,000
     テレビ東京ホールディングス                           9,900     2,627.00            26,007,300
     日本BS放送                           4,200     1,055.00            4,431,000
     ビジョン                           3,800     4,245.00            16,131,000
     USEN-NEXT HOLDING
                                4,600      926.00           4,259,600
     S
     ワイヤレスゲート                           5,300      529.00           2,803,700
     コネクシオ                           8,600     1,414.00            12,160,400
     日本通信
                               102,600       127.00           13,030,200
     クロップス                           2,300      678.00           1,559,400
     日本電信電話                          823,500      4,636.00          3,817,746,000
     KDDI                         1,061,100       2,658.50          2,820,934,350
     ソフトバンク                          957,300      1,306.00          1,250,233,800
     光通信                          14,200     17,730.00            251,766,000
     NTTドコモ                          864,600      2,554.50          2,208,620,700
     エムティーアイ                          14,100       609.00           8,586,900
     GMOインターネット
                               43,800      1,571.00            68,809,800
     アイドママーケティングコミュニケー
                                2,500      498.00           1,245,000
     ション
     カドカワ                          35,100      1,189.00            41,733,900
                                  97/150


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     学研ホールディングス                           4,100     4,100.00            16,810,000
     ゼンリン                          24,000      2,802.00            67,248,000
     昭文社                           5,400      450.00           2,430,000
     インプレスホールディングス                           9,700      150.00           1,455,000
     東京電力ホールディングス                          979,500       672.00          658,224,000
     中部電力                          375,400      1,671.50           627,481,100
     関西電力                          500,700      1,582.00           792,107,400
     中国電力                          169,600      1,471.00           249,481,600
     北陸電力                          120,100       881.00          105,808,100
     東北電力                          287,400      1,420.00           408,108,000
     四国電力                          110,500      1,421.00           157,020,500
     九州電力                          252,900      1,324.00           334,839,600
     北海道電力                          114,800       780.00           89,544,000
     沖縄電力                          22,700      2,058.00            46,716,600
     電源開発                          97,700      2,757.00           269,358,900
     エフオン                           7,300      909.00           6,635,700
     イーレックス                          21,300       661.00           14,079,300
     レノバ                          12,700      1,093.00            13,881,100
     東京瓦斯                          240,700      2,907.50           699,835,250
     大阪瓦斯                          238,000      2,161.00           514,318,000
     東邦瓦斯                          60,700      4,600.00           279,220,000
     北海道瓦斯                           6,600     1,438.00            9,490,800
     広島ガス                          25,500       343.00           8,746,500
     西部瓦斯                          13,900      2,489.00            34,597,100
     静岡ガス                          37,700       892.00           33,628,400
     メタウォーター                           5,900     3,110.00            18,349,000
     アイネット                           6,800     1,353.00            9,200,400
     松竹                           7,900     10,900.00            86,110,000
     東宝                          79,200      3,940.00           312,048,000
     エイチ・アイ・エス                          20,900      4,240.00            88,616,000
     東映                           5,100     13,980.00            71,298,000
     ラックランド                           2,300     1,940.00            4,462,000
     エヌ・ティ・ティ・データ                          320,700      1,184.00           379,708,800
     共立メンテナンス                          17,800      4,965.00            88,377,000
     イチネンホールディングス                          12,300      1,232.00            15,153,600
     建設技術研究所                           8,000     1,399.00            11,192,000
     スペース
                                7,600     1,247.00            9,477,200
     長 大                           4,700      799.00           3,755,300
     アインホールディングス                          16,200      7,760.00           125,712,000
     燦ホールディングス                           2,600     2,497.00            6,492,200
     ピー・シー・エー                           1,600     2,007.00            3,211,200
     スバル興業                            700    5,550.00            3,885,000
     東京テアトル                           4,600     1,262.00            5,805,200
     タナベ経営                           2,300     1,282.00            2,948,600
     ビジネスブレイン太田昭和
                                2,100     1,958.00            4,111,800
     ナガワ                           3,300     5,460.00            18,018,000
     よみうりランド                           2,600     4,050.00            10,530,000
     東京都競馬                           7,600     3,055.00            23,218,000
     常磐興産                           4,800     1,584.00            7,603,200
     カナモト                          17,400      2,965.00            51,591,000
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     東京ドーム                          43,800       966.00           42,310,800
     DTS                          13,500      4,175.00            56,362,500
     スクウェア・エニックス・ホールディ
                               56,000      3,335.00           186,760,000
     ングス
     シーイーシー                          12,900      2,125.00            27,412,500
     カプコン                          51,600      2,268.00           117,028,800
     西尾レントオール                          12,000      3,275.00            39,300,000
     アイ・エス・ビー                           2,400     1,907.00            4,576,800
     アゴーラ・ホスピタリティー・グルー
                               63,000       29.00           1,827,000
     プ
     日本空港ビルデング                          38,600      4,275.00           165,015,000
     トランス・コスモス                          13,000      2,083.00            27,079,000
     乃村工藝社                          27,300      2,990.00            81,627,000
     ジャステック                           7,000      933.00           6,531,000
     SCSK                          31,800      4,625.00           147,075,000
     藤田観光                           4,700     2,693.00            12,657,100
     KNT-CTホールディングス                           6,300     1,218.00            7,673,400
     日本管財                          12,600      1,907.00            24,028,200
     トーカイ                          11,300      2,781.00            31,425,300
     白洋舎                           1,300     2,762.00            3,590,600
     セコム                          124,400      9,042.00          1,124,824,800
     日本システムウエア                           4,000     2,005.00            8,020,000
     セントラル警備保障                           5,600     4,280.00            23,968,000
     アイネス                          15,200      1,307.00            19,866,400
     丹青社                          22,200      1,166.00            25,885,200
     メイテック                          14,800      4,805.00            71,114,000
     TKC                          10,100      3,910.00            39,491,000
     富士ソフト                          18,000      4,485.00            80,730,000
     応用地質                          12,600      1,183.00            14,905,800
     船井総研ホールディングス                          24,300      2,272.00            55,209,600
     NSD                          19,700      2,389.00            47,063,300
     進学会ホールディングス                           5,200      592.00           3,078,400
     丸紅建材リース                           1,100     1,895.00            2,084,500
     オオバ                           9,300      606.00           5,635,800
     コナミホールディングス                          49,300      4,410.00           217,413,000
     いであ                           2,300      986.00           2,267,800
     学究社                           4,000     1,375.00            5,500,000
     ベネッセホールディングス                          43,000      2,924.00           125,732,000
     イオンディライト                          14,400      4,045.00            58,248,000
     ナック                           7,400     1,043.00            7,718,200
     福井コンピュータホールディングス                           4,000     1,814.00            7,256,000
     ニチイ学館                          16,700      1,299.00            21,693,300
     ダイセキ                          19,600      2,577.00            50,509,200
     ステップ                           4,400     1,423.00            6,261,200
     日鉄住金物産                           8,700     4,620.00            40,194,000
     泉州電業                           4,100     2,555.00            10,475,500
     元気寿司                           3,400     3,800.00            12,920,000
     トラスコ中山                          25,100      3,160.00            79,316,000
     ヤマダ電機                          368,000       526.00          193,568,000
     オートバックスセブン                          48,000      1,856.00            89,088,000
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     モリト                           8,900      722.00           6,425,800
     アークランドサカモト                          20,500      1,417.00            29,048,500
     ニトリホールディングス                          52,400     14,110.00            739,364,000
     グルメ杵屋                           8,800     1,133.00            9,970,400
     愛眼                           9,700      301.00           2,919,700
     ケーユーホールディングス                           6,200      782.00           4,848,400
     吉野家ホールディングス                          42,300      1,765.00            74,659,500
     加藤産業                          18,900      3,265.00            61,708,500
     北恵                           2,300      943.00           2,168,900
     イノテック                           8,300     1,033.00            8,573,900
     イエローハット                          11,400      2,733.00            31,156,200
     松屋フーズホールディングス                           5,800     3,550.00            20,590,000
     JBCCホールディングス                           9,500     1,707.00            16,216,500
     JKホールディングス                          11,100       566.00           6,282,600
     サガミホールディングス                          16,200      1,324.00            21,448,800
     日伝                          10,000      1,563.00            15,630,000
     関西スーパーマーケット                           9,200      988.00           9,089,600
     ミロク情報サービス                          12,000      2,556.00            30,672,000
     北沢産業                           9,200      290.00           2,668,000
     杉本商事                           6,600     1,731.00            11,424,600
     因幡電機産業                          17,100      4,600.00            78,660,000
     王将フードサービス                           8,900     7,170.00            63,813,000
     プレナス                          13,600      1,823.00            24,792,800
     ミニストップ                           9,000     1,931.00            17,379,000
     アークス                          22,700      2,437.00            55,319,900
     バローホールディングス                          26,100      2,714.00            70,835,400
     バイテックホールディングス                           5,400     2,035.00            10,989,000
     東テク                           4,100     2,279.00            9,343,900
     ミスミグループ本社                          151,300      2,607.00           394,439,100
     藤久                            900     749.00            674,100
     アルテック                           8,700      222.00           1,931,400
     ベルク                           5,900     4,860.00            28,674,000
     大 庄                           6,500     1,527.00            9,925,500
     タキヒヨー                           3,800     1,792.00            6,809,600
     ファーストリテイリング                          16,200     48,020.00            777,924,000
     ソフトバンクグループ                          503,200      9,962.00          5,012,878,400
     蔵王産業
                                2,100     1,276.00            2,679,600
     スズケン                          55,100      5,580.00           307,458,000
     サンドラッグ                          45,400      3,460.00           157,084,000
     サックスバー ホールディングス                          10,200      1,083.00            11,046,600
     ジェコス                           8,500     1,045.00            8,882,500
     ヤマザワ                           2,400     1,775.00            4,260,000
     やまや                           2,100     2,258.00            4,741,800
     ルネサスイーストン                          11,200       430.00           4,816,000
     ベルーナ
                               29,600       866.00           25,633,600
     合計                        142,571,800                 275,040,369,410
     *担保として以下の有価証券が差し入れられております。

           銘 柄            株 式 数

                                100/150


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     トヨタ自動車                      500,000
     (2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「(デリバティブ取引等に関する注記)」にて記載しております。
                                101/150

















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     2【ファンドの現況】
     【純資産額計算書】

                                                   平成31年2月28日現在
      Ⅰ 資産総額                                              95,985,554,236円
      Ⅱ 負債総額                                                279,956,499円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                              95,705,597,737円
      Ⅳ 発行済数量                                              38,096,315,637口
      Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  2.5122円
     (参考)

     国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
                                                   平成31年2月28日現在
      Ⅰ 資産総額                                              285,775,483,605円
      Ⅱ 負債総額                                               1,693,629,820円
                                                   284,081,853,785円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)
      Ⅳ 発行済数量                                              114,397,427,932口
      Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                                  2.4833円
                                102/150














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     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
     (1)  受益証券の名義書換

       該当事項はありません。
       ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定まりま
       す。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取
       り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者
       が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券
       を発行しません。
       なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式
       受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請
       求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
     (2)  受益者等名簿

       該当事項はありません。
     (3)  受益者に対する特典

       該当事項はありません。
     (4)  受益権の譲渡制限

       譲渡制限はありません。
       ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記
        載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益
        権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記
        載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでな
        い場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を
        含みます。)に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載また
        は記録が行われるよう通知するものとします。
       ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録さ
        れている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場
        合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、
        振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
     (5)  受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗
       することができません。
     (6)  受益権の再分割

       委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均
       等に再分割できるものとします。
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     (7)  質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払
       い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定に
       よるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】
     第1【委託会社等の概況】
     1【委託会社等の概況】
     (1)資本金の額(2019年2月28日現在)
           資本金の額        20億円
                     ※
           発行する株式総数              100,000株
                        (普通株式       上限100,000株、A種種類株式                 上限30,000株)
           発行済株式総数     40,000株
                        (普通株式24,490株、A種種類株式15,510株)
           ※種類株式の発行が可能
           直近5カ年の資本金の増減:該当事項はありません。

     (2)会社の機構(2019年2月28日現在)

      ① 会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
        取締役は株主総会で選任されます。取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、その
        選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までと
        し、任期の満了前に退任した取締役(監査等委員である取締役を除く。)の補欠として選任され
        た取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、現任取締役(監査等委員である取締役
        を除く。)の任期の満了の時までとします。
        また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の
        ものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である取締
        役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役
        の任期の満了の時までとします。
        取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会の
        決議にしたがい業務を執行します。
        また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
        取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締役
        会の議長は、原則として取締役社長があたります。
        取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の過
        半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
      ② 投資運用の意思決定機構

        1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
          経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
          「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本部
          長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
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        2.運用計画、売買計画の決定
          各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
          て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書を
          作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運用を
          行います。
     2【事業の内容及び営業の概況】

       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託の
       設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)
       ならびにその受益証券(受益権)の募集又は私募(第二種金融商品取引業)を行っています。ま
       た、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
       2019年2月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。(親投資信託を除く)
                                       純資産総額(単位:円)

              基本的性格                本数
                                  26           1,208,218,266,308

           追加型公社債投資信託
                                  871           12,971,273,353,960

           追加型株式投資信託
                                  46            178,520,111,161

           単位型公社債投資信託
                                  154           1,193,507,472,892

           単位型株式投資信託
                                1,097            15,551,519,204,321

               合計
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     3【委託会社等の経理状況】
     1.委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社(以下「委託会社」という。)の財務諸表は、

      「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則
      第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)
      により作成しております。
      また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵
      省令第38号)、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)により作成しております。
     2.財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。

     3.委託会社は、第33期事業年度(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)の財務諸表について、新日

      本有限責任監査法人の監査を受け、第34期中間会計期間(自平成30年4月1日至平成30年9月30日)の
      中間財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
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     (1)【貸借対照表】
                                                     (単位:千円)
                                第32期                 第33期
                            (平成29年3月31日現在)                 (平成30年3月31日現在)
            (資産の部)
      流動資産
       現金・預金                              27,972,477                  49,071,217
       金銭の信託                              12,366,219                  12,083,824
       有価証券                               297,560                    -
       未収委託者報酬                              10,164,041                  11,769,015
       未収運用受託報酬                              7,250,239                  4,574,225
       未収投資助言報酬                               316,414                  341,689
       未収収益                                52,278                  59,526
       前払費用                               533,411                  569,431
       繰延税金資産                               678,104                  842,996
       その他                               445,717                  427,238
                    流動資産計                 60,076,462                  79,739,165
      固定資産

       有形固定資産                              1,900,343                  1,643,826
        建物                       ※1      1,243,812           ※1      1,156,953
        器具備品                       ※1       656,235          ※1       476,504
        建設仮勘定                                295                10,368
       無形固定資産                              1,614,084                  1,934,700
        商標権                                 5                 -
        ソフトウエア                             1,511,558                  1,026,319
        ソフトウエア仮勘定                               98,483                 904,389
        電話加入権                               3,934                  3,931
        電信電話専用施設利用権                                103                  60
       投資その他の資産                              10,055,336                  7,427,316
        投資有価証券                             3,265,786                  1,721,433
        関係会社株式                             3,306,296                  3,229,196
        長期差入保証金                             1,800,827                  1,518,725
        前払年金費用                              686,322                    -
        繰延税金資産                              893,887                  856,537
        その他                              102,215                  101,425
                    固定資産計                 13,569,764                  11,005,844
             資産合計                       73,646,227                  90,745,010
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                                                   (単位:千円)
                               第32期                 第33期
                           (平成29年3月31日現在)                 (平成30年3月31日現在)
            (負債の部)
      流動負債
       預り金                             1,169,128                 1,003,550
       未払金                             4,745,195                 5,081,728
        未払収益分配金                              1,027                 1,031
        未払償還金                              57,332                 57,275
        未払手数料                            4,062,695                 4,629,133
        その他未払金                             624,140                 394,288
       未払費用                             7,030,589                 7,711,038
       未払法人税等                             1,915,556                 5,153,972
       未払消費税等                              891,476                1,660,259
       賞与引当金                             1,432,264                 1,393,911
       役員賞与引当金                               27,495                 49,986
       本社移転費用引当金                                 -              156,587
                   流動負債計                 17,211,706                 22,211,034
      固定負債
       退職給付引当金                             1,305,273                 1,637,133
       時効後支払損引当金                              216,466                 199,026
       本社移転費用引当金                              942,315                    -
                   固定負債計                 2,464,055                 1,836,160
             負債合計                       19,675,761                 24,047,195
           (純資産の部)
      株主資本
       資本金                             2,000,000                 2,000,000
       資本剰余金                             19,552,957                 19,552,957
        資本準備金                            2,428,478                 2,428,478
        その他資本剰余金                            17,124,479                 17,124,479
       利益剰余金                             31,899,643                 44,349,855
        利益準備金
                                     123,293                 123,293
        その他利益剰余金                            31,776,350                 44,226,562
         別途積立金                           24,580,000                 24,580,000
         研究開発積立金                            300,000                 300,000
         運用責任準備積立金                            200,000                 200,000
         繰越利益剰余金                           6,696,350                19,146,562
                   株主資本計                 53,452,601                 65,902,812
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金
                                     517,864                 795,002
               評価・換算差額等計                       517,864                 795,002
            純資産合計                       53,970,465                 66,697,815
           負債・純資産合計                         73,646,227                 90,745,010
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     (2)【損益計算書】
                                                    (単位:千円)
                              第32期                  第33期
                          (自 平成28年4月1日                  (自 平成29年4月1日
                           至 平成29年3月31日)                  至 平成30年3月31日)
      営業収益
       委託者報酬                     56,355,754                  84,705,447
       運用受託報酬                     12,834,241                  19,124,427
       投資助言報酬                      1,002,482                  1,217,672
       その他営業収益                       378,715                  117,586
                 営業収益計                   70,571,194                  105,165,133
      営業費用
       支払手数料                     24,957,038                  37,242,284
       広告宣伝費                       838,356                  379,873
       公告費                         991                 1,485
       調査費                     15,105,578                  23,944,438
        調査費                     7,780,474                 10,677,166
        委託調査費                     7,325,104                 13,267,272
       委託計算費                       891,379                 1,073,938
       営業雑経費                      1,102,921                  1,215,963
        通信費                      51,523                  48,704
        印刷費                      926,453                  947,411
        協会費                      37,471                  64,331
        諸会費                        74                22,412
        支払販売手数料                      87,399                 133,104
                 営業費用計                   42,896,265                  63,857,984
      一般管理費
       給料                      8,517,089                 11,304,873
        役員報酬                      220,145                  189,022
        給料・手当                     7,485,027                  9,565,921
        賞与                      811,916                 1,549,929
       交際費                       66,813                  58,863
       寄付金                       13,467                  5,150
       旅費交通費                       297,237                  395,605
       租税公課                       430,779                  625,498
       不動産賃借料                      1,961,686                  1,534,255
       退職給付費用                       358,960                  595,876
       固定資産減価償却費                       825,593                 1,226,472
       福利厚生費                       39,792                  49,797
       修繕費                       27,435                  4,620
       賞与引当金繰入額                      1,432,264                  1,393,911
       役員賞与引当金繰入額                       27,495                  49,986
       役員退職慰労金                       63,072                    -
       機器リース料                         210                  148
       事務委託費                      1,530,113                  3,037,804
       事務用消耗品費                       127,265                  144,804
       器具備品費                       271,658                   5,253
       諸経費                       129,981                  149,850
                一般管理費計                    16,120,918                  20,582,772
      営業利益                              11,554,010                  20,724,376
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                                                    (単位:千円)
                              第32期                  第33期
                          (自 平成28年4月1日                  (自 平成29年4月1日
                           至 平成29年3月31日)                  至 平成30年3月31日)
      営業外収益
       受取利息                       537                 1,430
       受取配当金                      51,036                  74,278
       時効成立分配金・償還金                       103                  256
       為替差益                      7,025                  8,530
       投資信託解約益                        2               236,398
       投資信託償還益                        -                93,177
       雑収入                 ※1     18,213              ※1    10,306
       時効後支払損引当金戻入額                        -                17,429
                営業外収益計                      76,918                 441,807
      営業外費用
       投資信託解約損                      31,945                   4,138
       投資信託償還損                      47,201                  17,065
       金銭の信託運用損                     552,635                   99,303
       時効成立後支払分配金・償還金                        39                  -
       時効後支払損引当金繰入額                     209,210                     -
                営業外費用計                     841,031                  120,507
      経常利益                              10,789,897                  21,045,676
      特別利益
       固定資産売却益                 ※2     2,348             ※2       1
       投資有価証券売却益                        -                479,323
       関係会社株式売却益                 ※1       -            ※1   1,492,680
       貸倒引当金戻入益                      8,883                    -
       訴訟損失引当金戻入益                      21,677                    -
       本社移転費用引当金戻入額                        -                138,294
       その他特別利益                       746                  350
                 特別利益計                     33,655                2,110,649
      特別損失
       固定資産除却損
                        ※3     23,600              ※3    36,992
       固定資産売却損                 ※4     10,323              ※4      134
       投資有価証券評価損                      12,085                    -
       ゴルフ会員権評価損                      4,832                    -
       訴訟和解金                      30,000                    -
       本社移転費用                 ※5   1,511,622               ※5      -
       退職給付制度終了損                        -                690,899
       システム移行損失                        -                76,007
       その他特別損失
                               -                  50
                 特別損失計                   1,592,463                   804,083
      税引前当期純利益                              9,231,089                 22,352,243
      法人税、住民税及び事業税                              2,965,061                  6,951,863
      法人税等調整額                              △177,275                  △249,832
      法人税等合計                              2,787,786                  6,702,031
      当期純利益                              6,443,302                 15,650,211
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     (3)【株主資本等変動計算書】
     第32期(自平成28年4月1日至平成29年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                      利益剰余金
                                               その他利益剰余金
              資本金           その他     資本剰余金
                                    利益
                                                   運用責
                  資本準備金
                                         別途    研究開発          繰越利益
                                    準備金
                        資本剰余金       合計
                                                   任準備
                                         積立金     積立金          剰余金
                                                   積立金
     当期首残高
             2,000,000      2,428,478         -   2,428,478      123,293    22,030,000      300,000     200,000      5,347,047
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                        △2,544,000
      別途積立金の
                                         2,550,000               △2,550,000
      積立
      当期純利益
                                                         6,443,302
      合併による
                        17,124,479      17,124,479
      増加
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                -      -  17,124,479      17,124,479        -   2,550,000        -     -   1,349,302
     当期末残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000      6,696,350
                  株主資本           評価・換算差額等

              利益剰余金
                                         純資産
                             その他
                     株主資本            評価・換算
                                         合計
                            有価証券
              利益剰余金
                      合計           差額等合計
                            評価差額金
               合計
     当期首残高

               28,000,340       32,428,818       153,956      153,956      32,582,775
     当期変動額
      剰余金の配当
              △2,544,000       △2,544,000                   △2,544,000
      別途積立金の
                  -       -                   -
      積立
      当期純利益
               6,443,302       6,443,302                   6,443,302
      合併による
                      17,124,479                   17,124,479
      増加
      株主資本以外
      の項目の当期
                         -    363,907      363,907       363,907
      変動額(純額)
     当期変動額合計
               3,899,302       21,023,782       363,907      363,907      21,387,689
     当期末残高
               31,899,643       53,452,601       517,864      517,864      53,970,465
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     第33期(自平成29年4月1日至平成30年3月31日)
                                                       (単位:千円)
                                   株主資本
                        資本剰余金                      利益剰余金
                                               その他利益剰余金
              資本金           その他     資本剰余金
                                    利益
                                                   運用責
                  資本準備金
                                         別途    研究開発          繰越利益
                                    準備金
                        資本剰余金       合計
                                                   任準備
                                         積立金     積立金          剰余金
                                                   積立金
     当期首残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000      6,696,350
     当期変動額
      剰余金の配当
                                                        △ 3,200,000
      当期純利益
                                                        15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
      変動額(純額)
     当期変動額合計
                -      -      -      -     -      -     -     -   12,450,211
     当期末残高
             2,000,000      2,428,478     17,124,479      19,552,957      123,293    24,580,000      300,000     200,000     19,146,562
                  株主資本           評価・換算差額等

              利益剰余金
                                         純資産
                             その他
                     株主資本            評価・換算
                                         合計
                            有価証券
              利益剰余金
                      合計           差額等合計
                            評価差額金
               合計
     当期首残高
               31,899,643       53,452,601       517,864      517,864      53,970,465
     当期変動額
      剰余金の配当
              △ 3,200,000      △ 3,200,000                 △ 3,200,000
      当期純利益
               15,650,211       15,650,211                   15,650,211
      株主資本以外
      の項目の当期
                         -    277,137      277,137       277,137
      変動額(純額)
     当期変動額合計
               12,450,211       12,450,211       277,137      277,137      12,727,349
     当期末残高
               44,349,855       65,902,812       795,002      795,002      66,697,815
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     重要な会計方針
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)子会社株式及び関連会社株式

                                 :移動平均法による原価法
      方法
                        (2)その他有価証券
                         時価のあるもの:決算日の市場価格等に基づく時価法
                          (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動
                          平均法により算定)
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び評                  時価法

      価方法
     3.  固定資産の減価償却の方法                 (1)有形固定資産

                         定率法を採用しております。
                          ただし、     平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                          は 、定額法を採用しております。
                        (2)無形固定資産
                          定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間(5年)に基づく定額法を採用しております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本邦                  外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に換算

                         し、換算差額は損益として処理しております。
      通貨への換算基準
     5.  引当金の計上基準                 (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

                         ため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上し
                         ております。
                        (2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計上
                         しております。
                        (3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見込額
                         に基づき計上しております。
                          ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度
                           末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準
                           によっております。
                          ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数(5年または10年)による定額法により
                           按分した額を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
                           定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                           費用処理しております。
                        (4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
                        (5)本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失に
                         備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
     6.消費税等の会計処理                    消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。

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     会計上の見積りの変更
                   第33期    (自平成29年4月1日           至平成30年3月31日)
       当社は、当事業年度においてシステム統合計画を決定したことに伴い、利用不能となる固定資産につ

      いて耐用年数を短縮し、将来にわたり変更しております。
       これにより、従来の方法と比べて、当事業年度末の減価償却費が413,260千円増加し、営業利益、経
      常利益及び税引前当期純利益はそれぞれ同額減少しております。
     追加情報

                   第33期    (自平成29年4月1日           至平成30年3月31日)
      当社は、平成29年10月1日付で確定給付企業                       年金  制度を確定拠出年金制度等に移行したことにより、

     「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」(企業会計基準適用指針第1号 平成28年12月16日)及
     び「退職給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」(実務対応報告第2号 平成19年2月7
     日)を適用し、確定給付年金制度の終了の処理を行いました。
      本移行に伴う影響額は、特別損失に退職給付制度終了損として690,899千円を計上しております。
     注記事項

     (貸借対照表関係)
     ※1.有形固定資産の減価償却累計額
                                                        (千円)
                                 第32期                 第33期
                            (平成29年3月31日現在)                 (平成30年3月31日現在)
      建物                                 53,098                 140,580
      器具備品                                 734,064                 847,466
     (損益計算書関係)

     ※1.  関係会社に対する事項
                                                        (千円)
                                 第32期                 第33期
                             (自   平成28年4月       1日       (自   平成29年4月       1日
                              至  平成29年3月31日)                至  平成30年3月31日)
                                        8,183                   -
      雑収入
      関係会社株式売却益                                    -             1,492,680
     ※2.固定資産売却益の内訳

                                                        (千円)
                                 第32期                 第33期
                             (自   平成28年4月       1日       (自   平成29年4月       1日
                              至  平成29年3月31日)                至  平成30年3月31日)
      建物                                   546                  -
      車両運搬具                                   696                  -
      器具備品                                  1,104                    1
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     ※3.固定資産除却損の内訳
                                                        (千円)
                                 第32期                 第33期
                             (自   平成28年4月       1日       (自   平成29年4月       1日
                              至  平成29年3月31日)                至  平成30年3月31日)
      建物                                    -                 298
      器具備品                                  4,727                 8,217
      ソフトウエア                                  2,821                 28,472
      電話加入権                                 16,052                    3
     ※4.固定資産売却損の内訳

                                                        (千円)
                                 第32期                 第33期
                             (自   平成28年4月       1日       (自   平成29年4月       1日
                              至  平成29年3月31日)                至  平成30年3月31日)
      建物                                   543                  -
      器具備品                                  9,779                   134
     ※5.本社移転費用の内訳

                                                        (千円)
                                 第32期                 第33期
                             (自   平成28年4月       1日       (自   平成29年4月       1日
                              至  平成29年3月31日)                至  平成30年3月31日)
      本社移転費用引当金繰入額                                 942,315                    -
      旧本社不動産賃借料                                 418,583                    -
      賃貸借契約解約損                                 150,723                    -
     (株主資本等変動計算書関係)

      第32期(自平成28年4月1日               至平成29年3月31日)
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度           当事業年度末
       発行済株式の種類
                   株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
                        24,000            490            -         24,490

         普通株式
                          -        15,510              -         15,510

        A種種類株式
          合計              24,000           16,000              -         40,000

     (注)普通株式及びA種種類株式の発行済株式総数の増加は、当社統合に伴う新株の発行による増加で
        あります。
      2.配当に関する事項

      (1)配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額(千円)        当額(円)
                   種類
       平成28年6月29日

                         2,544,000         106,000
                  普通株式                      平成28年3月31日           平成28年6月30日
        定時株主総会
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      (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
                         配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                       基準日          効力発生日
                         額(千円)       当額(円)
                種類    原資
                普通

                株式
      平成29年6月21日              利益
                         3,200,000         80,000
                                        平成29年3月31日           平成29年6月22日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
      第33期(自平成29年4月1日               至平成30年3月31日)

      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                  当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
       発行済株式の種類
                   株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
                        24,490             -           -         24,490

         普通株式
                        15,510             -           -         15,510

        A種種類株式
                        40,000             -           -         40,000

          合計
      2.配当に関する事項

      (1)配当金支払額
                        配当金の総       1株当たり配
          決議        株式の                        基準日          効力発生日
                        額(千円)        当額(円)
                   種類
                  普通株式

       平成29年6月21日
                         3,200,000          80,000
                                        平成29年3月31日           平成29年6月22日
        定時株主総会
                  A種種類
                   株式
      (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

         平成30年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
                         配当金の総       1株当たり配
         決議      株式の    配当の                       基準日          効力発生日
                         額(千円)       当額(円)
                種類    原資
                普通

                株式
      平成30年6月20日              利益
                         12,520,000         313,000
                                        平成30年3月31日           平成30年6月21日
       定時株主総会             剰余金
                A種種
               類株式
     (金融商品関係)

     1.金融商品の状況に関する事項
      ( 1 ) 金融商品に対する取組方針
        当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しておりま
       す。
        当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じ
       て、または直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後
       述するリスクを低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利
       用することとしており、投機的な取引は行わない方針であります。
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      ( 2 ) 金融商品の内容及びそのリスク
        金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託
       及びデリバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リス
       クに晒されておりますが、デリバティブ取引(為替予約取引及び株価指数先物取引)を利用して一
       部リスクを低減しております。
        営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されておりま
       す。
        有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券(投資信託)、業務上の関係を有する企業の
       株式であり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
        営業債務である未払手数料は、1年以内の支払期日であります。
      ( 3 ) 金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
          預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することにより、
         リスクの軽減を図っております。
          営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先
         ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制としてい
         ます。
          有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的
         に行うことで管理しています。
        ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
          組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリ
         スク量等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理
          取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、十
         分な手許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
      ( ▶ ) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

        金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
       た価額が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前
       提条件等を採用することにより、当該価額が変動することがあります。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
       なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参
       照)。
       第32期(平成29年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額                時価            差額
                             (千円)            (千円)            (千円)
                               27,972,477            27,972,477                -
        (1)現金・預金
                               12,366,219            12,366,219                -
        (2)金銭の信託
                               10,164,041            10,164,041                -
        (3)未収委託者報酬
        (4)未収運用受託報酬
                                7,250,239            7,250,239                -
        (5)有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                3,225,878            3,225,878                -
              資産計                 60,978,855            60,978,855                -
                                4,062,695            4,062,695                -
        (1)未払手数料
                                4,062,695            4,062,695                -
              負債計
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       第33期(平成30年3月31日現在)
                           貸借対照表計上額                時価            差額
                             (千円)            (千円)            (千円)
                               49,071,217            49,071,217                -
        (1)現金・預金
                               12,083,824            12,083,824                -
        (2)金銭の信託
                               11,769,015            11,769,015                -
        (3)未収委託者報酬
        (4)未収運用受託報酬
                                4,574,225            4,574,225                -
        (5)有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                1,448,968            1,448,968                -
                               78,947,251            78,947,251                -
              資産計
                                4,629,133            4,629,133                -
        (1)未払手数料
                                4,629,133            4,629,133                -
              負債計
      (注1)金融商品の時価の算定方法

        資 産
        (1)現金・預金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        (2)金銭の信託

          有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有
         価証券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手
         先金融機関より提示された価格によっております。
        (3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬

          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
        (5)有価証券及び投資有価証券

          これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によってお
         ります。
        負 債

        (1)未払手数料
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
      (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                        (千円)
                                    第32期                第33期
                 区分
                               (平成29年3月31日現在)                (平成30年3月31日現在)
                                         337,468                272,464
        ①非上場株式
                                        3,306,296                3,229,196
        ②関係会社株式
        ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、
        時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                                 有価証券及び投資有価証券               その他有
        価証券」には含めておりません。
        ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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      (注3)金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
       第32期(平成29年3月31日現在)
                            1年以内       1年超5年以内         5年超10年以内           10年超
                           (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
                           27,972,477              -         -         -
        (1)現金・預金
                           12,366,219              -         -         -
        (2)金銭の信託
                           10,164,041              -         -         -
        (3)未収委託者報酬
                            7,250,239             -         -         -
        (4)未収運用受託報酬
        (5)有価証券及び投資有価証券
                             297,560         320,736         888,110          12,660
          その他有価証券(投資信託)
       第33期(平成30年3月31日現在)

                            1年以内       1年超5年以内        5年超10年以内           10年超
                           (千円)         (千円)         (千円)         (千円)
                           49,071,217              -         -          -
        (1)現金・預金
                           12,083,824              -         -          -
        (2)金銭の信託
                           11,769,015              -         -          -
        (3)未収委託者報酬
                            4,574,225             -         -          -
        (4)未収運用受託報酬
        (5)有価証券及び投資有価証券
                                -       3,995          -          -
          その他有価証券(投資信託)
     (有価証券関係)

     1.  子会社株式及び関連会社株式
        関係会社株式(第32期の貸借対照表計上額3,306,296千円、第33期の貸借対照表計上額3,229,196千
      円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しており
      ません。
     2.  その他有価証券

      第32期(平成29年3月31日現在)
                                                        (千円)
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                             609,710               146,101              463,608
       ①株式
                            2,384,278              2,091,387               292,891
       ②投資信託
                            2,993,988              2,237,489               756,499
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                 -              -              -
       ①株式
                              231,889              241,951             △10,061
       ②投資信託
                              231,889              241,951             △10,061
       小計
                            3,225,878              2,479,440               746,438
       合計
       (注)非上場株式(貸借対照表計上額337,468千円)については、市場価格がなく、時価を把握                                                   す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
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      第33期(平成30年3月31日現在)
                                                        (千円)
                     貸借対照表日における
            区分                          取得原価               差額
                      貸借対照表計上額
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,267,157               146,101            1,121,055
       ①株式
                              177,815              153,000              24,815
       ②投資信託
                            1,444,972               299,101            1,145,870
       小計
       貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                 -              -              -
       ①株式
                               3,995              4,000              △  ▶
       ②投資信託
                               3,995              4,000              △  ▶
       小計
                            1,448,968               303,101            1,145,866
       合計
       (注)非上場株式(貸借対照表計上額                    272,464    千円)については、市場価格がなく、時価を把握                          す
          ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりませ
          ん。
     3.当該事業年度中に売却したその他有価証券

      第32期(自平成28年4月1日               至平成29年3月31日)
                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
              区分
                           (千円)             (千円)             (千円)
                               717,905                 2          79,146
        投資信託
       (注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
          るものであります。
      第33期(自平成29年4月1日               至平成30年3月31日)

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
              区分
                           (千円)             (千円)             (千円)
                               544,326             479,323                -
        株式
                             2,480,288              329,576              21,204

        投資信託
       (注)投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によ
          るものであります。
     4.減損処理を行った有価証券

        第32期において、有価証券について12,085千円(その他有価証券)減損処理を行っております。
        第33期において、該当事項はありません。
        なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合には全て
      減損処理を行い、30~50%程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額に
      ついて減損処理を行っております。
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     (退職給付関係)
     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度(非積立型制度であります)を採用しておりま
      す。確定拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
       なお、    当社は平成29年10月1日付で、確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するとと
      もに、退職一時金制度を改定しました。
     2.確定給付制度

      (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                        (千円)
                                      第32期               第33期
                                 (自   平成28年4月       1日    (自   平成29年4月       1日
                                  至  平成29年3月31日)             至  平成30年3月31日)
       退職給付債務の期首残高                                  1,086,550               2,718,372
         勤務費用                                 189,127               269,128
         利息費用                                  10,905               7,523
         数理計算上の差異の発生額                                  89,303               61,792
         退職給付の支払額                                △144,062               △111,758
         合併による増加                                1,486,547                   -
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                                    -         △1,316,796
         退職一時金制度改定に伴う増加額                                    -            526,345
       退職給付債務の期末残高                                  2,718,372               2,154,607
      (2)年金資産の期首残高と期末残高の調整表

                                                        (千円)
                                      第32期               第33期
                                 (自   平成28年4月       1日    (自   平成29年4月       1日
                                  至  平成29年3月31日)             至  平成30年3月31日)
       年金資産の期首残高                                      -          1,363,437
         期待運用収益                                  16,033               17,042
         数理計算上の差異の発生額                                  1,894                -
         事業主からの拠出額                                  37,402               36,672
         退職給付の支払額                                 △28,876                  -
         合併による増加                                1,336,984                   -
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                                    -         △1,417,152
       年金資産の期末残高                                  1,363,437                   -
      (3)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金

      費用の調整表
                                                        (千円)
                                      第32期               第33期
                                 (平成29年3月31日現在)               (平成30年3月31日現在)
       積立型制度の退職給付債務                                  1,275,346                   -
       年金資産                                 △1,363,437                    -
                                         △88,090                  -
       非積立型制度の退職給付債務                                  1,443,026               2,154,607
       未積立退職給付債務                                  1,354,935               2,154,607
       未認識数理計算上の差異                                  △430,203               △204,636
       未認識過去勤務費用                                   △4,852             △312,836
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   919,879             1,637,133
       退職給付引当金                                  1,245,019               1,637,133

       前払年金費用                                  △325,140                   -
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                   919,879             1,637,133
                                122/150


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      (4)退職給付費用及びその内訳項目の金額
                                                        (千円)
                                      第32期               第33期
                                 (自   平成28年4月       1日    (自   平成29年4月       1日
                                  至  平成29年3月31日)             至  平成30年3月31日)
       勤務費用                                   189,127               269,128
       利息費用                                    10,905               7,523
       期待運用収益                                  △16,033               △17,042
       数理計算上の差異の費用処理額                                    78,229               88,417
       過去勤務費用の費用処理額                                    4,852              39,611
       退職一時金制度改定に伴う費用処理額                                      -            70,560
       その他                                    7,498             △1,620
       確定給付制度に係る退職給付費用                                   274,580               456,577
       制度移行に伴う損失(注)                                      -            690,899
       (注)特別損失に計上しております。
      (5)年金資産に関する事項

         ①年金資産の主な内訳
          年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
                                      第32期               第33期
                                 (平成29年3月31日現在)               (平成30年3月31日現在)
         株式                                  31.5%                 -
         債券                                  29.0%                 -
         共同運用資産                                  24.1%                 -
         生命保険一般勘定                                  10.5%                 -
         現金及び預金                                  4.6%                -
         合計                                 100.0%                  -
         ②長期期待運用収益率の設定方法

          年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金
         資産を構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
      (6)数理計算上の計算基礎に関する事項

         主要な数理計算上の計算基礎
                                      第32期               第33期
                                 (平成29年3月31日現在)               (平成30年3月31日現在)
       割引率                               0.02%~1.09%                   0.09  %
       長期期待運用収益率                                    2.50%                 -
       予想昇給率                               1.00%~8.73%               1.00%~4.42%
     3.簡便法を適用した確定給付制度

      (1)簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                                        (千円)
                                      第32期               第33期
                                 (自   平成28年4月       1日    (自   平成29年4月       1日
                                  至  平成29年3月31日)             至  平成30年3月31日)
       退職給付引当金の期首残高                                      -          △300,927
         退職給付費用                                  22,562               53,156
         退職給付の支払額                                    -               -
         制度への拠出額                                 △36,177               △35,640
         合併による増加                                △287,313                   -
         確定拠出制度への移行に伴う減少額                                    -            391,600
         退職一時金制度改定に伴う振替額                                    -          △108,189
       退職給付引当金の期末残高                                 △300,927                   -
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      (2)退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金
      費用の調整表
                                                        (千円)
                                      第32期               第33期
                                 (平成29年3月31日現在)               (平成30年3月31日現在)
       積立型制度の退職給付債務                                   789,261                  -
       年金資産                                 △1,150,443                    -
                                         △361,181                   -
       非積立型制度の退職給付債務                                    60,254                 -
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  △300,927                   -
       退職給付引当金                                    60,254                 -

       前払年金費用                                  △361,181                   -
       貸借対照表に計上された負債と資産の純額                                  △300,927                   -
      (3)退職給付費用

        簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度                         22,562千円 当事業年度53,156千円
     4.確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度61,817千円、当事業年度                                         86,141    千円であります。
     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                 第32期                  第33期
                             (平成29年3月31日現在)                  (平成30年3月31日現在)
                                      (千円)                  (千円)
        繰延税金資産
                                124,081                  290,493
         未払事業税
                                 11,054                  11,683
         未払事業所税
                                441,996                  426,815
         賞与引当金
                                 84,152                  81,186
         未払法定福利費
                                 86,421                  90,524
         資産除去債務
         減価償却超過額(一括償却資産)                         10,666                  11,331
                                116,920                  176,791
         減価償却超過額
         繰延資産償却超過額(税法上)                        32,949                  34,977
                                399,808                  501,290
         退職給付引当金
                                 66,282                  60,941
         時効後支払損引当金
                                 14,295                  13,173
         ゴルフ会員権評価損
                                166,740                  166,740
         関係会社株式評価損
                                 69,683                  28,976
         投資有価証券評価損
                                 12,344                   9,186
         未払給与
                                289,865                   47,947
         本社移転費用引当金
                                 14,309                  29,193
         その他
                               1,941,573                  1,981,254
        繰延税金資産小計
                                   -                  -
         評価性引当額
                               1,941,573                  1,981,254
        繰延税金資産合計
        繰延税金負債
                               △210,151                      -
         前払年金費用
                               △159,429                  △281,720
         その他有価証券評価差額金
                               △369,581                  △281,720
        繰延税金負債合計
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                               1,571,992                  1,699,533
        繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下
      であるため、注記を省略しております。
     ( 企業結合等関係        )

      当社(以下「AMOne」という)は、平成28年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会
     社(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株
     式会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合
     4社」という)間の「統合契約書」に基づき、平成28年10月1日付で統合いたしました。
     1.結合当事企業

                    DIAM           MHAM            TB
       結合当事企業                                              新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
       事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
     2.企業結合日

      平成28年10月1日
     3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
      吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
      割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
     5.企業結合の主な目的

       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「                               MHFG  」という)及び第一生命ホールディ
      ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
      メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
      両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
      ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
     6.合併比率

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                          DIAM                      MHAM
         会社名
                       (存続会社)                      (消滅会社)
      合併比率(*)                    1                     0.0154
      (*)   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7.交付した株式数

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
      有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
      15,510株を交付しました。
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     8.経済的持分比率(議決権比率)
      MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00%
      MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00%
      MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00%
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
     9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                 MHFG  が、
      結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
      し、DIAMが被取得企業となるものです。
     10.会計処理

       「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
      合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
      13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
      の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       (1)財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
         平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
       (2)被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価         MHAMの普通株式          144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
       (3)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負債
          b.発生原因
                               の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
       (4)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                  11,605,537千円
                    うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          (注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額
             には含まれておりません。
       (5)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種
          類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                      53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                      53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                           16.9年
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     12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
       (1)貸借対照表項目
       流動資産                      -千円
       固定資産                 114,270,495千円
       資産合計                 114,270,495千円
       流動負債                      -千円
       固定負債                 13,059,836千円
       負債合計                 13,059,836千円
       純資産                 101,210,659千円
       (注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額
          45,200,838千円が含まれております。
       (2)損益計算書項目
       営業収益                      -千円
       営業利益                 △9,012,128千円
       経常利益                 △9,012,128千円
       税引前当期純利益                 △9,012,128千円
       当期純利益                 △7,419,617千円
       1株当たり当期純利益                 △185,490円43銭
       (注)営業利益には、のれんの償却額3,811,241千円及び顧客関連資産の償却額5,233,360千円
          が含まれております。
     (資産除去債務関係)

       当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務
      を有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
       なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の
      負債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、その
      うち当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
     (セグメント情報等)

     1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

      第32期(自平成28年4月1日                至平成29年3月31日)            及び  第33期(自平成29年4月1日                至平成30年3月31
     日)
      (1)サービスごとの情報
        サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
      (2)地域ごとの情報
       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
      (3)主要な顧客ごとの情報
        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
                                127/150



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     (関連当事者情報)
     1. 関連当事者との取引
     (1)親会社及び法人主要株主等
     第32期(自平成28年4月1日               至平成29年3月31日)
     該当はありません。
     第33期(自平成29年4月1日               至平成30年3月31日)

     該当はありません。
     (2)子会社及び関連会社等

     第32期(自平成28年4月1日               至平成29年3月31日)
     該当はありません。
     第33期(自平成29年4月1日               至平成30年3月31日)

     該当はありません。
     (3)兄弟会社等

     第32期(自平成28年4月1日               至平成29年3月31日)
                資本金    事業の    議決権      関係内容
                 又は   内容又    等の所
       会社等の      住所                         取引の内容       取引金額      科目    期末残高
                            役員の     事業上
     属
                出資金    は職業    有(被
        名称                                     (千円)           (千円)
                            兼任等     の関係
     性
                        所有)
                         割合
                14,040         -    -               4,530,351            767,732
       株式会社      東京都        銀行業            当社設定      投資信託の             未払
       みずほ銀      千代田                    投資信託      販売代行手             手数料
                 億円
       行      区                    の販売      数料
                                              100,000
                 500        -    -        信託元本の                 12,366,219
       資産管理      東京都        資産管            当社信託                  金銭の
     親
                                      払戻(純
       サービス      中央区        理等            財産の運                  信託
                 億円
     会
                                      額)
       信託銀行                         用
     社
       株式会社                                        7,080
                                      信託報酬の
     の
                                      支払
     子
                1,251         -    -               5,061,766           1,166,212
       みずほ証      東京都        証券業            当社設定      投資信託の             未払
     会
       券株式会      千代田                    投資信託      販売代行手             手数料
                 億円
     社
       社      区                    の販売      数料
                2,473         -    -               2,520,431           2,722,066
       みずほ信      東京都        信託銀            投資一任      運用受託報             未収運
       託銀行株      中央区        行業            契約の締      酬の受取             用受託
                 億円
       式会社                         結                  報酬
     第33期(自平成29年4月1日               至平成30年3月31日)

                資本金    事業の    議決権      関係内容
                 又は   内容又    等の所
       会社等の      住所                         取引の内容       取引金額      科目    期末残高
                            役員の     事業上
     属
                出資金    は職業    有(被
        名称                                     (千円)           (千円)
                            兼任等     の関係
     性
                        所有)
                         割合
                14,040         -    -               6,470,802            894,336
       株式会社      東京都        銀行業            当社設定      投資信託の             未払
     親
       みずほ銀      千代田                    投資信託      販売代行手             手数料
                 億円
     会
       行      区                    の販売      数料
     社
     の
                1,251         -    -               9,079,083           1,549,208
       みずほ証      東京都        証券業            当社設定      投資信託の             未払
     子
       券株式会      千代田                    投資信託      販売代行手             手数料
                 億円
     会
       社      区                    の販売      数料
     社
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     取引条件及び取引条件の決定方針等
     (注1)投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
     (注2)信託報酬は、一般的取引条件を勘案した料率が適用されております。
     (注3)運用受託報酬は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
     (注4)上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれており
         ます。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

      (1)親会社情報
       株式会社みずほフィナンシャルグループ
       (東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
      (2)重要な関連会社の要約財務諸表

       該当はありません。
     (1株当たり情報)

                                第32期                   第33期
                           (自   平成28年4月       1日        (自   平成29年4月       1日
                            至  平成29年3月31日)                 至  平成30年3月31日)
     1株当たり純資産額                            1,349,261円64銭                   1,667,445円37銭
     1株当たり当期純利益金額                             201,491円22銭                   391,255円29銭

     (注1)潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載して
        おりません。
     (注2)1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                第32期                   第33期
                           (自   平成28年4月       1日        (自   平成29年4月       1日
                            至  平成29年3月31日)                 至  平成30年3月31日)
     当期純利益金額                             6,443,302千円                  15,650,211千円
     普通株主及び普通株主と同等の

                                         -                   -
     株主に帰属しない金額
     普通株式及び普通株式と同等の

                                  6,443,302千円                  15,650,211千円
     株式に係る当期純利益金額
     普通株式及び普通株式と同等の

                                     31,978株
     株式の期中平均株式数                                                  40,000株
     (うち普通株式)                               (24,244株)                    (24,490株)
     (うちA種種類株式)                                (7,734株)                  (15,510株)
     (注1)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
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     (1)中間貸借対照表
                                                    (単位:千円)
                                          第34期中間会計期間末
                                         (平成30年9月30日現在)
                 (資産の部)
      流動資産
       現金・預金                                               34,067,025
       金銭の信託                                               18,936,052
       未収委託者報酬                                               12,755,452
       未収運用受託報酬                                               3,856,616
       未収投資助言報酬                                                346,291
       未収収益                                                 58,816
       前払費用                                                722,476
       その他                                                443,661
                             流動資産計                        71,186,392
      固定資産

       有形固定資産                                               1,564,959
        建物                                  ※1            1,139,616
        器具備品                                  ※1             425,343
       無形固定資産                                               2,666,559
        ソフトウエア                                               875,280
        ソフトウエア仮勘定                                              1,787,307
        電話加入権                                                3,931
        電信電話専用施設利用権                                                  40
       投資その他の資産                                               8,242,396
        投資有価証券                                              2,436,769
        関係会社株式                                              3,229,196
        長期差入保証金                                              1,318,800
        繰延税金資産                                              1,167,835
        その他                                                89,794
                              固定資産計                        12,473,915
                  資産合計                                    83,660,307
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                                                    (単位:千円)
                                          第34期中間会計期間末
                                         (平成30年9月30日現在)
                 (負債の部)
      流動負債
       預り金                                               2,420,695
       未払金                                               5,448,301
        未払収益分配金                                                1,091
        未払償還金                                                48,968
        未払手数料                                              4,999,441
        その他未払金                                               398,799
       未払費用                                               6,877,637
       未払法人税等                                               3,090,099
       未払消費税等                                                599,967
       前受収益                                                 70,778
       賞与引当金                                               1,310,878
       役員賞与引当金                                                 25,584
                              流動負債計                        19,843,940
      固定負債
       退職給付引当金                                               1,739,495
       時効後支払損引当金                                                177,842
                              固定負債計                         1,917,338
                  負債合計                                    21,761,279
                 (純資産の部)
      株主資本
       資本金                                               2,000,000
       資本剰余金                                               19,552,957
        資本準備金                                              2,428,478
        その他資本剰余金
                                                      17,124,479
       利益剰余金                                               39,054,769
        利益準備金                                               123,293
        その他利益剰余金                                              38,931,475
         別途積立金                                             31,680,000
         繰越利益剰余金                                             7,251,475
                              株主資本計                        60,607,726
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金
                                                      1,291,302
                         評価・換算差額等計                             1,291,302
                  純資産合計                                    61,899,028
                負債・純資産合計                                      83,660,307
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (2)中間損益計算書
                                                    (単位:千円)
                                        第34期中間会計期間
                                   (自平成30年4月1日至平成30年9月30日)
      営業収益
       委託者報酬                                42,913,511
       運用受託報酬
                                        8,532,726
       投資助言報酬                                  628,443
       その他営業収益
                                         58,808
                        営業収益計                             52,133,489
      営業費用
       支払手数料                                18,339,539
       広告宣伝費                                  179,085
       公告費                                    125
       調査費                                12,096,339
        調査費                                4,887,455
        委託調査費                                7,208,884
       委託計算費                                  514,718
       営業雑経費                                  613,114
        通信費                                 23,463
        印刷費                                 467,622
        協会費                                 31,454
        諸会費                                 17,206
        支払販売手数料                                 73,367
                        営業費用計                             31,742,923
      一般管理費
       給料                                 4,854,622
        役員報酬                                 92,217
        給料・手当                                4,634,136
        賞与                                 128,268
       交際費                                  26,068
       寄付金                                   5,806
       旅費交通費                                  164,824
       租税公課                                  284,716
       不動産賃借料                                  779,131
       退職給付費用                                  256,835
       固定資産減価償却費                              ※1    294,442
       福利厚生費                                  22,384
       修繕費                                  12,644
       賞与引当金繰入額                                 1,310,878
       役員賞与引当金繰入額                                  25,584
       機器リース料                                    60
       事務委託費                                 1,757,115
       事務用消耗品費                                  70,698
       器具備品費                                   3,043
       諸経費                                  98,264
                       一般管理費計                               9,967,124
      営業利益                                                10,423,441
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                                                    (単位:千円)
                                        第34期中間会計期間
                                   (自平成30年4月1日至平成30年9月30日)
      営業外収益
       受取利息                                    887
       受取配当金                                  49,212
       時効成立分配金・償還金                                   8,482
       時効後支払損引当金戻入額                                  19,806
       雑収入                                  12,895
                       営業外収益計                                 91,283
      営業外費用
       為替差損                                  19,977
       金銭の信託運用損                                  23,814
       雑損失                                   3,708
                       営業外費用計                                 47,500
      経常利益                                                10,467,225
      特別損失
       固定資産除却損                                  18,830
                        特別損失計                               18,830
      税引前中間純利益                                                10,448,394
      法人税、住民税及び事業税                                                2,910,819
      法人税等調整額                                                 312,661
      法人税等合計                                                3,223,481
      中間純利益                                                7,224,913
                                133/150











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     (3)中間株主資本等変動計算書
      第34期中間会計期間(自平成30年4月1日至平成30年9月30日)
                                                      (単位:千円)
                                  株主資本
                       資本剰余金                      利益剰余金
                                              その他利益剰余金
             資本金
                        その他    資本剰余金      利益
                                                  運用責
                  資本準備金
                                       別途    研究開発           繰越利益
                       資本剰余金       合計     準備金
                                                  任準備
                                       積立金     積立金           剰余金
                                                  積立金
     当期首残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    24,580,000       300,000     200,000      19,146,562
     当中間期変動額
      剰余金の配当
                                                       △ 12 ,520,000
      中間純利益
                                                        7, 224,913
      別途積立金
                                       7,100,000
      の積立
      研究開発
                                            △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
                                                 △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰
                                                       △6,600,000
      余金の取崩
      株主資本以
      外の項目の
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
                -     -     -     -     -  7,100,000     △300,000     △200,000      △11,895,086
     合計
     当中間期末残高
             2,000,000     2,428,478     17,124,479     19,552,957      123,293    31,680,000         -     -    7,251,475
                 株主資本           評価・換算差額等

             利益剰余金                         純資産
                           その他
                    株主資本           評価・換算
                                       合計
                           有価証券
             利益剰余金
                     合計          差額等合計
                          評価差額金
              合計
     当期首残高
              44,349,855       65,902,812       795,002     795,002     66,697,815
     当中間期変動額
      剰余金の配当
             △12,520,000       △12,520,000                 △12,520,000
      中間純利益
              7,224,913       7,224,913                 7,224,913
      別途積立金
              7,100,000       7,100,000                 7,100,000
      の積立
      研究開発
              △300,000       △300,000                 △300,000
      積立金の取崩
      運用責任準備
              △200,000       △200,000                 △200,000
      積立金の取崩
      繰越利益剰
             △6,600,000       △6,600,000                 △6,600,000
      余金の取崩
      株主資本以
      外の項目の
                           496,300     496,300       496,300
      当中間期変
      動額(純額)
     当中間期変動額
             △5,295,086       △5,295,086       496,300     496,300     △4,798,786
     合計
     当中間期末残高
              39,054,769       60,607,726      1,291,302     1,291,302      61,899,028
                                134/150




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     重要な会計方針
                        (1)子会社株式及び関連会社株式
     1.有価証券の評価基準及び評
                                 :移動平均法による原価法
       価方法
                        (2)その他有価証券
                         時価のあるもの:中間決算日の市場価格等に基づく時価法
                         (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平
                          均法により算定)
                         時価のないもの:          移動平均法による原価法
     2.  金銭の信託の評価基準及び                時価法

       評価方法
                        (1)有形固定資産

     3.固定資産の減価償却の方法
                         定率法を採用しております。
                          ただし、     平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備について
                         は 、定額法を採用しております。
                         なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
                                 …
                         建物           6~18年
                                 …
                         器具備品           2~20年
                        (2)無形固定資産
                         定額法を採用しております。
                          なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用
                         可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
     4.  外貨建の資産及び負債の本                 外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨

                        に換算し、換算差額は損益として処理しております。
       邦通貨への換算基準
                        (1)賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てる

     5.引当金の計上基準
                         ため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計
                         上しております。
                        (2)役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充て
                         るため、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を
                         計上しております。
                        (3)退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一
                         時金制度について、           当事業年度末       における退職給付債務の見込額
                         に基づき当中間会計期間末において発生していると認められる額
                         を計上しております。
                          ①退職給付見込額の期間帰属方法
                           退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計
                           期間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
                           基準によっております。
                          ②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
                           過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤
                           務期間内の一定の年数(5年)による定額法により按分した額
                           を費用処理しております。
                           数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員
                           の平均残存勤務期間内の一定の年数(5年または10年)による
                           定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から
                           費用処理しております。
                        (4)時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分
                         配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備える
                         ため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しており
                         ます。
     6.消費税等の会計処理                   消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま

                        す。
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     表示方法の変更
                           第34期中間会計期間

                     (自平成30年4月1日           至平成30年9月30日)
      「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当中間

     会計期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定
     負債の区分に表示する方法に変更しました。
     注記事項


     (中間貸借対照表関係)
                                       第34期中間会計期間末

                項目
                                      (平成30年9月30日現在)
      ※1.有形固定資産の減価償却累計額

                               建物           …   184,810千円
                               器具備品           …   860,618千円
     (中間損益計算書関係)

                                       第34期中間会計期間

                項目
                                 (自平成30年4月1日           至平成30年9月30日)
      ※1.減価償却実施額

                               有形固定資産           …   112,547千円
                               無形固定資産           …   181,894千円
     (中間株主資本等変動計算書関係)

      第34期中間会計期間(自平成30年4月1日                      至平成30年9月30日)
      1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                 当事業年度期首           当中間会計期間           当中間会計期間           当中間会計期間末

      発行済株式の種類
                  株式数(株)          増加株式数(株)           減少株式数(株)            株式数(株)
                       24,490              -           -         24,490

        普通株式
                       15,510              -           -         15,510

       A種種類株式
         合計             40,000              -           -         40,000

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     2.配当に関する事項
     (1)配当金支払額
                        配当金の       1株当たり

         決議         株式の                        基準日          効力発生日
                         総額       配当額
                  種類
                        (千円)        (円)
                 普通株式

      平成30年6月20日
                        12,520,000          313,000
                                        平成30年3月31日           平成30年6月21日
       定時株主総会
                 A種種類
                  株式
     (2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの

         該当事項はありません。
     (金融商品関係)

     第34期中間会計期間末(平成30年9月30日現在)
     金融商品の時価等に関する事項
     平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
     ります。
     なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません((注2)参照)。
                         中間貸借対照表計上額                  時価            差額
                            (千円)              (千円)            (千円)
                               34,067,025              34,067,025              -
     (1)現金・預金
                               18,936,052              18,936,052              -
     (2)金銭の信託
                               12,755,452              12,755,452              -
     (3)未収委託者報酬
                               3,856,616              3,856,616              -
     (4)未収運用受託報酬
     (5)有価証券及び投資有価証券
                               2,164,304              2,164,304              -
        その他有価証券
                               71,779,451              71,779,451              -
             資産計
                               4,999,441              4,999,441              -
     (1)未払手数料
                               4,999,441              4,999,441              -
             負債計
     (注1)金融商品の時価の算定方法

     資 産
     (1)現金・預金
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
     (2)金銭の信託

       有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証
      券について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関
      より提示された価格によっております。
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     (3)未収委託者報酬及び(4)未収運用受託報酬
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
     (5)有価証券及び投資有価証券

       これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
      す。
     負 債

     (1)未払手数料
       これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
      おります。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                         中間貸借対照表計上額
                  区分
                                            (千円)
                                                        272,464
      ①非上場株式
                                                      3,229,196
      ②関係会社株式
      ①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
       を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)                              有価証券及び投資有価証券                 その他有価証
       券 」には含めておりません。
      ②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時
       価を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
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     (有価証券関係)
                           第34期中間会計期間末

                          (平成30年9月30日現在)
     1.子会社株式

       関係会社株式(中間貸借対照表計上額                     3,229,196     千円)は、市場価格がなく、時価を把握するこ
       とが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     2.その他有価証券

                       中間貸借対照表               取得原価             差額
            区 分
                       計上額(千円)               (千円)            (千円)
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えるもの
                            1,976,064             146,101           1,829,962
       ①株式
       ②投資信託                       184,247            153,000             31,247
       小計                      2,160,311             299,101           1,861,209
       中間貸借対照表計上額が
       取得原価を超えないもの
                                 -            -            -
       ①株式
       ②投資信託                        3,993            4,000             △6
       小計                        3,993            4,000             △6
       合計                      2,164,304             303,101           1,861,202
      (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額                       272,464    千円)については、市場価格がなく、時価を把
       握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりま
       せん。
     (企業結合等関係)

      当社(以下「AMOne」という)は、平成28年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会
     社(以下「DIAM」という)、みずほ投信投資顧問株式会社(以下「MHAM」という)、みずほ信託銀行株
     式会社(以下「TB」という)及び新光投信株式会社(以下「新光投信」という)(以下総称して「統合
     4社」という)間の「統合契約書」に基づき、平成28年10月1日付で統合いたしました。
     1.結合当事企業

                     DIAM           MHAM           TB
     結合当事企業                                               新光投信
                 投資運用業務、投           投資運用業務、投           信託業務、銀行業           投資運用業務、投
     事業の内容
                 資助言・代理業務           資助言・代理業務           務、投資運用業務           資助言・代理業務
     2.企業結合日

      平成28年10月1日
     3.企業結合の方法

       ①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、
      吸収合併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分
      割、③DIAMを吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
     4.結合後企業の名称

      アセットマネジメントOne株式会社
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     5.企業結合の主な目的
       当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ(以下「                               MHFG  」という)及び第一生命ホールディ
      ングス株式会社(以下「第一生命」という)の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミット
      メントのもと、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、                                              MHFG  と第一生命
      両社グループとの連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバ
      ルな運用会社としての飛躍を目指してまいります。
     6.合併比率

      「3.企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
                            DIAM                      MHAM
         会社名
                          (存続会社)                      (消滅会社)
      合併比率(*)                       1                     0.0154
      (*)   普通株式と種類株式を合算して算定しております。
     7.交付した株式数

       「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、                          DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所
      有するMHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式
      15,510株を交付しました。
     8.経済的持分比率(議決権比率)

       MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率                                    50.00%
       MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率                                    20.00%
       MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率                                    70.00%
      なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00%から51.00%に異動しております。
     9.取得企業を決定するに至った主な根拠

       「3.企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である                                                 MHFG  が、
      結合後企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当
      し、DIAMが被取得企業となるものです。
     10.会計処理

       「企業結合に関する会計基準」(企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分)及び「企業結
      合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月
      13日公表分)に基づき、「3.企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下
      の取引として処理し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
     11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項

       (1)中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
         平成30年4月1日から平成30年9月30日まで
       (2)被取得企業の取得原価及びその内訳
          取得の対価        MHAMの普通株式           144,212,500千円
          取得原価                   144,212,500千円
       (3)発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
          a.発生したのれんの金額                    76,224,837千円
                               被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
          b.発生原因
                               債の純額と取得原価との差額によります。
          c.のれんの償却方法及び償却期間                    20年間の均等償却
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       (4)企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
          a.資産の額        資産合計                    40,451,657千円
                    うち現金・預金                  11,605,537千円
                    うち金銭の信託                  11,792,364千円
          b.負債の額        負債合計                    9,256,209千円
                    うち未払手数料及び未払費用                   4,539,592千円
          (注)顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の
             額には含まれておりません。
       (5)のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な
          種類別の加重平均償却期間
          a.無形固定資産に配分された金額
                                      53,030,000千円
          b.主要な種類別の内訳
           顧客関連資産
                                      53,030,000千円
          c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
           顧客関連資産
                                           16.9年
     12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額

       (1)貸借対照表項目
       流動資産                      -千円
       固定資産                 109,432,950千円
       資産合計                 109,432,950千円
       流動負債                      -千円
       固定負債                 11,942,856千円
       負債合計                 11,942,856千円
       純資産                 97,490,094千円
       (注)固定資産及び資産合計には、のれんの金額68,602,354千円及び顧客関連資産の金額
          42,580,212千円が含まれております。
       (2)損益計算書項目

       営業収益                      -千円
       営業利益                 △4,521,569千円
       経常利益                 △4,521,569千円
       税引前中間純利益                 △4,521,569千円
       中間純利益                 △3,720,565千円
       1株当たり中間純利益                 △93,014円14銭
       (注)営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,620,626千円
          が含まれております。
     (資産除去債務関係)

      当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を

     有しているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
      なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金(敷金)が計上されているため、資産除去債務の負
     債計上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち
     当期の負担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
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     (セグメント情報等)
     第34期中間会計期間(自平成30年4月1日                      至平成30年9月30日)
     1.セグメント情報
       当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     2.関連情報

     (1)サービスごとの情報
         サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごと
       の営業収益の記載を省略しております。
     (2)地域ごとの情報

       ①営業収益
         本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
       ②有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるた
        め、記載を省略しております。
     (3)主要な顧客ごとの情報

        特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記
       載を省略しております。
     (1株当たり情報)

                            第34期中間会計期間
                      (自平成30年4月1日           至平成30年9月30日)
      1株当たり純資産額                                   1,547,475円72銭

      1株当たり中間純利益金額                                    180,622円83銭

     (注)潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており
        ません。
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      1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                        第34期中間会計期間
                                  (自平成30年4月1日           至平成30年9月30日)
       中間純利益金額                                   7,224,913千円

       普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
                                                -
       ない金額
       普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
                                          7,224,913千円
       間純利益金額
       普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
                                            40,000株
       均株式数
      (うち普通株式)                                     (24,490株)
      (うちA種種類株式)                                     (15,510株)
     (注)A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び                          残余財産     分配請求権について普通株式と同等の権利を
        有しているため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
     (重要な後発事象)

                           第34期中間会計期間
                     (自平成30年4月1日           至平成30年9月30日)
      アセットマネジメントOne株式会社(取締役社長:菅野                              暁、以下「AM-One」)は、平成30年6月1日に

     株式会社みずほ銀行(頭取:藤原                   弘治)と締結した株式譲渡基本合意書に基づき、平成30年11月1日
     に株式譲渡契約を締結の上、同日付でみずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株式会社
     (取締役社長:安藤           学、以下「MGAI」)の発行済株式の全てを取得し、子会社化しました。本再編に
     伴いMGAIは、商号をアセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ株式会社(取締役社
     長:安藤     学、以下「AMOAI」)に改称しました。
     1.株式取得の目的

       本再編により、AM-OneとAMOAI(旧MGAI)は両社のオルタナティブ投資のゲートキーピング(※)に係
      る機能について一体運営を行ない、ゲートキーピング能力と受託体制の強化を実現するとともに、株
      式会社みずほフィナンシャルグループ及び第一生命ホールディングス株式会社とも連携し、お客さま
      の多様なニーズに応えるものであります。
       (※)外部の運用会社およびファンドを調査し、優良なファンドを選定・管理すること
     2.株式取得対象会社の概要

      (1)    商号       : アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ株式会社
      (2)    事業内容:投資運用業務、投資助言・代理業務
      (3)    資本金      :10億円(平成30年11月1日現在)
     3.株式取得の時期

      平成30年11月1日
     4.取得する株式の数、取得原価及び取得後の議決権比率

      (1)取得株式数                   : 20,000株
      (2)取得原価                    : 12億7千万円
      (3)取得後の議決権比率               :100  %
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     4【利害関係人との取引制限】
       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げ
       る行為が禁止されています。
      (1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行う
         こと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜
         させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
      (2)運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、
         もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとし
         て内閣府令で定めるものを除きます。)。
      (3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の
         親法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取
         引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいま
         す。以下(4)(5)において同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数
         を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体と
         して政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引
         または店頭デリバティブ取引を行うこと。
      (4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を
         行うこと。
      (5)上記(3)(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
         あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
         墜させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
     5【その他】

      (1)定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
         2018年6月20日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
         委託会社は、株式会社みずほ銀行から、みずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株
         式会社(以下「MGAI」といいます。)の発行済株式の全てについて2018年11月1日付で譲り受
         け、MGAIを100%子会社(新商号:アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ
         株式会社)としました。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
         委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はありま
         せん。
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     第2【その他の関係法人の概況】
     1【名称、資本金の額及び事業の内容】
      (1)  受託会社
       a.名称
          みずほ信託銀行株式会社
       b.資本金の額
          2018年3月末日現在  247,369百万円
       c.事業の内容
          日本において銀行業務および信託業務を営んでいます。
      (2)  販売会社

        販売会社の名称、資本金の額および事業内容は以下の「販売会社一覧表」の通りです。
                           資本金の額
             名      称                           事  業  の  内  容
                          (単位:百万円)
                             1,404,065
      株式会社みずほ銀行                             日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社千葉銀行                        145,069     日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社百五銀行                         20,000    日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社中国銀行                         15,149    日本において銀行業務を営んでおります。
      株式会社西日本シティ銀行                         85,745    日本において銀行業務を営んでおります。
                               60,000
      第一生命保険株式会社                             日本において保険業務を営んでおります。
      損保ジャパン日本興亜DC証券株                             「金融商品取引法」に定める第一種金融商品
                                3,000
      式会社                             取引業を営んでおります。
     (注)資本金の額は2018年3月末日現在
     2【関係業務の概要】

      「受託会社」は、以下の業務を行います。
      (1)委託会社の指図に基づく信託財産の管理、保管、処分
      (2)信託財産の計算
      (3)信託財産に関する報告書の作成
      (4)その他上記に付帯する業務
      「販売会社」は、以下の業務を行います。

      (1)募集の取扱い
      (2)追加設定の申込事務
      (3)信託契約の一部解約事務
      (4)受益者に対する一部解約金および償還金の支払い
      (5)受益者に対する収益分配金の再投資
      (6)受益者に対する投資信託説明書(目論見書)・運用報告書の交付
      (7)その他上記に付帯する業務
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     3【資本関係】
      該当事項はありません。
       ※持株比率5%以上を記載します。
     第3【参考情報】

      ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
             書類名                         提出年月日

      有価証券報告書                 2018年5月7日

      有価証券届出書                 2018年5月7日、        2018年11月7日

      半期報告書                 2018年11月7日

                                146/150















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                        独立監査人の監査報告書
                                                 平成30年5月30日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会          御 中
                          新日本有限責任監査法人

                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         湯原  尚          印
                          業  務  執  行  社  員
                          指定有限責任社員

                                       公認会計士         山野  浩          印
                          業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月
     31日までの第33期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、
     重要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成
     し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正
     に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表
     明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査
     を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を
     得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手
     続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて
     選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
     が、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表
     の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその
     適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが
     含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、アセットマネジメントOne株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事
     業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                         以 上
     (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

     しております。
     (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。

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                        独立監査人の監査報告書
                                                平成31年3月15日

     アセットマネジメントOne株式会社

      取 締 役 会  御 中

                       EY新日本      有限責任監査法人

                       指定有限責任社員

                                   公認会計士    湯原 尚    印
                       業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、

     「ファンドの経理状況」に掲げられているDIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>の
     平成30年2月8日から平成31年2月7日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、
     損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
     表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
     諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
     まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
     準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
     かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
     めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
     る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
     クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
     表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
     監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
     価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
     に準拠して、DIAM国内株式インデックスファンド<DC年金>の平成31年2月7日現在の信
     託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に
     表示しているものと認める。
     その他の事項

      ファンドの平成30年2月7日をもって終了した前計算期間の財務諸表は、前任監査人によって
     監査されている。前任監査人は、当該財務諸表に対して平成30年3月22日付けで無限定適正意
     見を表明している。
     利害関係

      アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
     認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以  上
     (注1)上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

     ております。
     (注2)XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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                       独立監査人の中間監査報告書
                                                平成30年11月30日
     アセットマネジメントOne株式会社
      取 締 役 会           御 中
                           EY新日本有限責任監査法人

                            指定有限責任社員
                                         公認会計士         湯原  尚 印
                            業  務  執  行  社  員
                            指定有限責任社員
                                         公認会計士         山野  浩 印
                            業  務  執  行  社  員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等

     の経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の平成30年4月1日から平成31年3月
     31日までの第34期事業年度の中間会計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)に係
     る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方
     針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中
     間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用すること
     が含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する
     意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に
     準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の
     有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得
     るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて
     監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又
     は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手
     続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意
     見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監
     査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、
     中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も
     含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成
     基準に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の平成30年9月30日現在の財政状態及び同日をもっ
     て終了する中間会計期間(平成30年4月1日から平成30年9月30日まで)の経営成績に関する有用な
     情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                       以  上
     (注1)上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保

     管しております。
     (注2)XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
                                150/150


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2023年2月15日

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2020年12月21日

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