新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド２月号 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） 第4期(平成30年2月27日－平成31年2月25日)
| 提出書類 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）-第4期(平成30年2月27日－平成31年2月25日) |
|---|---|
| 提出日 | |
| 提出者 | 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド２月号 |
| カテゴリ | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券） |
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月24日 提出
【計算期間】 第4期(自 2018年2月27日至 2019年2月25日)
【ファンド名】 新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド２月号
【発行者名】 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
【代表者の役職氏名】 取締役社長 菅野 暁
【本店の所在の場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【事務連絡者氏名】 三木谷 正直
【連絡場所】 東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
【電話番号】 03-6774-5100
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
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第一部【ファンド情報】
第１【ファンドの状況】
１【ファンドの性格】
（１）【ファンドの目的及び基本的性格】
ａ．ファンドの目的及び基本的性格
当ファンドは、追加型投信／内外／債券に属し、主として投資信託証券に投資し、安定的
な収益の確保と投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
委託者は、受託者と合意のうえ、金3,000億円を限度として信託金を追加することができま
す。
委託者は、受託者と合意のうえ、上記の限度額を変更することができます。
当ファンドは、一般社団法人投資信託協会が定める商品分類において、以下のように分
類・区分されます。
■商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域
（収益の源泉）
株 式
国 内
単位型 債 券
海 外 不動産投信
追加型 その他資産
内 外 （ ）
資産複合
（注）当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
■商品分類の定義
追加型投信 一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の投資信託財産とと
もに運用されるファンドをいう。
内外 目論見書または投資信託約款において、国内および海外の資産による投資収益を実質
的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
債券 目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債
券を源泉とする旨の記載があるものをいう。
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■属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象地域 投資形態
株式 年１回 グローバル
一般
（含む日本）
大型株 年２回 ファミリーファンド
中小型株
日本
年４回
債券 ファンド・オブ・ファンズ
北米
一般 年６回（隔月）
公債
欧州
社債 年12回（毎月）
その他債券
アジア
クレジット属性 日々
（ ）
オセアニア
その他（ ）
為替ヘッジ
不動産投信
中南米
その他資産
アフリカ
（投資信託証券
（債券 一般））
中近東（中東）
あり（限定ヘッジ）
資産複合
エマージング
（ ）
資産配分固定型
なし
資産配分変更型
（注）当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
■属性区分の定義
その他資産（投資信託 投資信託証券への投資を通じて、実質的に債券 一般に投資を行います。
証券（債券 一般））
年 １ 回 目論見書または投資信託約款において、年１回決算する旨の記載があるものを
いう。
グローバル 目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界（含む
（含む日本） 日本）の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
ファンド・オブ・ファ 「投資信託等の運用に関する規則」第２条に規定するファンド・オブ・ファン
ンズ ズをいう。
為替ヘッジあり 目論見書または投資信託約款において、為替の限定ヘッジを行う旨の記載があ
（注）
るものをいう。
（限定ヘッジ）
（注）属性区分の「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
※当ファンドはファンド・オブ・ファンズ方式で運用します。このため、組み入れている資産を示す
「属性区分表」の投資対象資産（その他資産（投資信託証券））と、収益の源泉となる資産を示
す「商品分類表」の投資対象資産（債券）とは異なります。
商品分類および属性区分の定義については、一般社団法人投資信託協会のホーム
ページ（https://www.toushin.or.jp/）をご参照ください。
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当ファンドは、投資対象である投資信託証券へ投資を行います。その投資成果は収益分配
金、 解約代金、償還金として、受益者に支払われます。
ｂ．ファンドの特色
1．世界で発行されているさまざまな債券（デリバティブを含む）などを実質的な投資対象
とし、機動的な運用を行うことにより、安定的な収益の確保と投資信託財産の中長期的な
成長を目指します。
◆当ファンドはバミューダ籍外国投資信託「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ クラス
＊
Ｓ（ＪＰＹ）」（以下「インカム・ファンド 」という場合があります。）円建受益証券（運用：
パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー）と国内投資信託
「日本短期公社債マザーファンド」受益証券（運用：アセットマネジメントOne株式会社）を投資
対象とするファンド・オブ・ファンズの形式で運用を行います。
＊インカム・ファンドはバミューダ籍外国投資信託「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド（Ｍ）」（以
下「インカム・ファンド（Ｍ）」という場合があります。）米ドル建受益証券を通じて運用を行います。
※詳しくは後述の「ＰＩＭＣＯについて」をご覧ください。
◆各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向などを勘案して決定するものとし、インカ
ム・ファンドの組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
㬰ꐰꬰאּ픰ꄰ줰䰰őᾐ萰地彘㑔࠰縰弰潕䙔섰湔`✰䱙輰谰彘㑔࠰漰ř풊ᝏ᩹㸰潓힊ᝏ᩹㸰桔ࡡ༰
うえ投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
◆インカム・ファンドでは、金利変動リスクや信用リスクの低減および資産の効率的な運用に資す
ることなどの目的で実質的にデリバティブ取引などを用いることがあります。
◆インカム・ファンドへの投資に係る指図権限を、ピムコジャパンリミテッドに委託します。
ＰＩＭＣＯについて
ＰＩＭＣＯ（パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エルエルシー）は1971
年に設立された債券運用のリーディングカンパニーであり、米国ニューポートビーチを本拠地とし、
ニューヨーク、ロンドン、ミュンヘン、東京、シンガポール、シドニーなど世界の各拠点のスペシャ
リストたちが連携して幅広い債券をカバーしています。
ピムコジャパンリミテッドは、ＰＩＭＣＯグループの日本における拠点です。
2．実質的な外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行います。
◆投資対象とするインカム・ファンドでは原則として、外貨建資産について対円での為替ヘッジを
行います。ただし、為替による収益の獲得を目指して、限定的な範囲で実質的に為替変動リスク
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を取る場合があります。
3．当ファンドの購入は毎年、特定の期間（原則として、毎年１月25日～２月24日）に限定
されます。
◆購入申込期間は、原則として、毎年１月25日（休業日の場合は翌営業日）～２月24日（休業日の
※
場合は前営業日） です。
いません。
◆換金のお申し込みは当ファンドの換金申込不可日（ニューヨーク証券取引所の休業日）を除き毎
営業日可能です。
◆購入価額は、決算日（毎年２月25日。休業日の場合は翌営業日）の基準価額になります。
当ファンドの資金動向、市況動向などによっては、また、やむを得ない事情が発生した場合には、
上記のような運用ができない場合があります。
当ファンドが投資対象とするインカム・ファンドは、ＰＩＭＣＯのストラテジック・インカ
ム戦略を通じて、世界で発行されているさまざまな債券などに実質的に投資し、あらゆる市
場局面において、最適なアロケーションを追求することにより、安定的な収益の確保を目指
す運用を行います。
世界中の良質なインカムを発掘
ＰＩＭＣＯのストラテジック・インカム戦略では、各投資対象資産の専門チームが、国・地域、債券
種別を問わず、世界中の債券市場から魅力的なインカムを発掘します。
インカム・ファンドの実質的な投資対象資産
＜ご参考＞主な投資対象資産の概要
特徴
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先進国国債 先進国の政府が発行する債券。一般に信用力が高く、流動性も高
いものが多い。信用力が高い分、相対的に利回りは低いものが多
い。
新興国国債 新興国の政府が発行する債券。先進国国債に比べて信用リスクが
高くなる分、相対的に利回りが高いものが多い。
インフレ連動債 一般に、物価上昇率に合わせて債券の元本が調整される債券。
投資適格社債 企業が発行する信用格付けがＢＢＢ格相当以上の債券。
ハイイールド債券 企業が発行する信用格付けがＢＢ格相当以下の債券。投資適格社
債に比べて信用リスクが高くなる分、相対的に利回りが高いもの
が多い。
バンクローン 銀行などの金融機関が、事業会社などに対して行う貸付債権。一
般に変動金利で担保がついているのが特徴。
モーゲージ証券 住宅ローンなどを担保として発行される証券化商品の１つで、発
行体によって政府系モーゲージ証券と非政府系モーゲージ証券に
分けられる。政府系モーゲージ証券は、相対的に信用格付けが高
い固定金利のものが多い一方、非政府系モーゲージ証券は、変動
金利のものが多いという特徴がある。
その他 モーゲージ証券以外にも、自動車ローンやリース債権などを担保
証券化商品 とする資産担保証券（ＡＢＳ）や賃貸マンションやオフィスビル
などの商業用不動産ローンを担保とする商業用不動産担保証券
（ＣＭＢＳ）がある。
上記の図・表は、投資対象資産の種類に関する事項のすべてを表しているものではありません。また、上記のすべてをポー
トフォリオに組み入れることを示唆・保証するものではありません。
市場環境に応じ最適なアロケーションを追求
ＰＩＭＣＯのストラテジック・インカム戦略は、徹底した市場環境分析と銘柄選択に基づき、アロ
ケーションを機動的に組み換えることによって、あらゆる市場局面において、安定的な収益の確保を
目指します。
上記はイメージであり、実際のアロケーションの変更を示唆・保証するものではありません。投資環境などによっては、こ
のイメージとは異なったアロケーションが行われる場合があります。
分配方針
■原則として、年1回（毎年２月25日。休業日の場合は翌営業日。）の決算時に、収益
の分配を行います。
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◆分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益を含み
ます。）などの全額とします。
◆分配金額は、基準価額水準や市況動向などを勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対
象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
◆留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行います。
当ファンドの分配について
＊
当ファンドは、決算日に分配前の基準価額 が10,000円を超過している場合は、基準価額が10,000
円を下回らない範囲で分配を行います。ただし、分配前の基準価額が10,000円を下回っている場
合は分配を行いません。
＊1万口当たりの基準価額（以下同じ。）
※運用状況により分配金額は変動します。
ません。また、分配前の基準価額が10,000円を超過している場合であっても、超過額が少額である場合
は、分配を行わないことがあります。
※投資信託振替制度について
（イ）当ファンドの受益権は、「社債、株式等の振替に関する法律」（以下「社振法」といいま
す。）の規定の適用を受けており、受益権の帰属は、振替機関および当該振替機関の下位の口座管理
機関（社振法第２条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機関等」とい
います。）の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります（以下、振替口座簿に記載ま
たは記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。）。アセットマネジメント
One株式会社（以下「委託者」または「委託会社」といいます。）は、やむを得ない事情等がある場
合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替受益権には無記名式や記
名式の形態はありません。
なお、当ファンドの場合の振替機関は下記のとおりです。
株式会社証券保管振替機構
（ロ）振替受益権について
当ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記（イ）に記載の振替機関の振替業にかかる
業務規程等の規則にしたがって取り扱われるものとします。
当ファンドの分配金、償還金、換金代金は、社振法および上記（イ）に記載の振替機関の業務規程そ
の他の規則にしたがって支払われます。
（２）【ファンドの沿革】
2015年２月25日 投資信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
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2016年10月１日 ファンドの委託会社としての業務を新光投信株式会社からア
セットマネジメントOne株式会社に承継
（３）【ファンドの仕組み】
ａ．ファンドの仕組み
※１ 証券投資信託契約
委託者と受託者との間において「証券投資信託契約（投資信託約款）」を締結してお
り、委託者および受託者の業務、受益者の権利、受益権、投資信託財産の運用・評価・
管理、収益の分配、信託の期間・償還等を規定しています。
※２ 募集・販売等に関する契約
委託者と販売会社との間において「証券投資信託に関する基本契約」を締結してお
り、販売会社が行う募集・販売等の取り扱い、収益分配金および償還金の支払い、解約
の取り扱い等を規定しています。
※３ 投資一任契約
委託者と投資顧問会社との間において「投資一任契約」を締結しており、運用にかか
る規定、運用責任の所在、投資顧問会社に対する報酬、契約の期間等を規定していま
す。
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■当ファンドの運用は「ファンド・オブ・ファンズ方式」で行います。
ファンド・オブ・ファンズとは、投資信託証券への投資を目的とする投資信託のことで、一般に
投資対象に選んだ複数の投資信託証券を組み入れて運用する仕組みを「ファンド・オブ・ファン
ズ方式」といいます。
ｂ．委託会社の概況
名称：アセットマネジメントOne株式会社
本店の所在の場所：東京都千代田区丸の内一丁目８番２号
資本金の額
20億円（2019年2月28日現在）
委託会社の沿革
1985年7月1日 会社設立
1998年3月31日 「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
1998年12月1日 証券投資信託法の改正に伴う証券投資信託委託業のみなし認可
1999年10月1日 第一ライフ投信投資顧問株式会社を存続会社として興銀エヌダブ
リュ・アセットマネジメント株式会社および日本興業投信株式会
社と合併し、社名を興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式
会社とする。
2008年1月1日 「興銀第一ライフ・アセットマネジメント株式会社」から「ＤＩ
ＡＭアセットマネジメント株式会社」に商号変更
2016年10月1日 ＤＩＡＭアセットマネジメント株式会社、みずほ投信投資顧問株
式会社、新光投信株式会社、みずほ信託銀行株式会社（資産運用
部門）が統合し、商号をアセットマネジメントOne株式会社に変
更
大株主の状況
（2019年2月28日現在）
株主名 住所 所有株数 所有比率
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※1 ※2
株式会社みずほフィナンシャルグループ 東京都千代田区大手町一丁目5番5号
28,000株 70.0％
※2
第一生命ホールディングス株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目13番1号 12,000株
30.0％
※1：Ａ種種類株式（15,510株）を含みます。
㬀㋿ᩦ源ᩨ⩟༰渰缰湘㑔࠰湢䁧५푳蜰漰Ũ⩟ཏ᩹㸰缰娰笰픰ꌰ쨰뜰뀰ﰰ휀㔀⸀ヿŻⱎ
生命ホールディングス株式会社49.0％
２【投資方針】
（１）【投資方針】
ａ．基本方針
当ファンドは、投資信託証券を主要投資対象として、安定的な収益の確保と投資信託財産
の中長期的な成長を目指して運用を行います。
ｂ．運用の方法
（イ）主要投資対象
投資信託証券を主要投資対象とします。
（ロ）投資態度
① 以下の投資信託証券を通じて、世界の様々な債券（デリバティブを含む）などに市場
動向などを踏まえ機動的に投資を行うことで、安定的な収益の確保と投資信託財産の中
長期的な成長を目指して運用を行います。
バミューダ籍外国投資信託 ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ ク
ラスＳ（ＪＰＹ）（以下「インカム・ファンド」
といいます。）円建受益証券
内国証券投資信託（親投資信託） 日本短期公社債マザーファンド受益証券
② 各投資信託証券への投資割合は、資金動向や市況動向等を勘案して決定するものと
し、インカム・ファンドの組入比率は、原則として高位とすることを基本とします。
③ インカム・ファンドへの投資に係る指図権限を、ピムコジャパンリミテッドに委託し
ます。
④ 当ファンドの資金動向、市況動向等によっては、また、やむを得ない事情が発生した
場合には、上記のような運用ができない場合があります。
⑤ インカム・ファンドが、償還した場合または約款に規定する事項の変更により商品の
同一性が失われた場合は、委託者は受託者と合意のうえ投資信託契約を解約し、信託を
終了させます。
（２）【投資対象】
ａ．投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
１．次に掲げる特定資産（「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第２条
第１項で定めるものをいいます。以下同じ。）
イ．有価証券
ロ．金銭債権
ハ．約束手形
２．次に掲げる特定資産以外の資産
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イ．為替手形
ｂ．有価証券および金融商品の指図範囲等
（イ）委託者（委託者から運用の指図に関する権限の委託を受けた者を含みます。以下、これ
に関連する事項について同じ。）は、信託金を、主として次の第１号に掲げる外国投資信
託の受益証券および第２号に掲げるアセットマネジメントOne株式会社を委託者とし、みず
ほ信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託である日本短期公社債マザー
ファンド（以下「マザーファンド」といいます。）の受益証券のほか、第３号から第７号
に掲げる有価証券（金融商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項
各号に掲げる権利を除きます。）に投資することを指図します。
１．バミューダ籍外国投資信託 ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ クラスＳ
（ＪＰＹ）（以下「インカム・ファンド」といいます。）円建受益証券
２．証券投資信託 マザーファンド受益証券
３．コマーシャル・ペーパー
４．外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
５．国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券（新株引
受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券を除きます。）
６．外国法人が発行する譲渡性預金証書
７．指定金銭信託の受益証券（金融商品取引法第２条第１項第14号で定める受益証券発行
信託の受益証券に限ります。）
なお、第１号に掲げる外国投資信託の受益証券および第２号に掲げる証券投資信託の受益
証券を以下「投資信託証券」といい、第５号の証券を以下「公社債」といいます。公社債
にかかる運用の指図は短期社債等への投資ならびに買い現先取引（売戻し条件付の買入
れ）および債券貸借取引（現金担保付き債券借入れ）に限り行うことができるものとしま
す。
（ロ）委託者は、信託金を、上記（イ）に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品（金融
商品取引法第２条第２項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含み
ます。）により運用することを指図することができます。
１．預金
２．指定金銭信託（金融商品取引法第２条第１項第14号に規定する受益証券発行信託を除
きます。）
３．コール・ローン
４．手形割引市場において売買される手形
（ハ）上記（イ）の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への
対応等、委託者が運用上必要と認めるときには、委託者は、信託金を、上記（ロ）に掲げ
る金融商品により運用することの指図ができます。
当ファンドが投資する投資信託証券の概要
１．インカム・ファンドの概要
ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ クラスＳ（ＪＰＹ）
ファンド名
形態 バミューダ籍外国投資信託／円建受益証券
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「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド（Ｍ）」を通じて、世界のさまざまな債
券などに投資を行い、市場環境に合わせて機動的に投資比率を変更することで長期的
運用方針 な収益の獲得およびインカム収益の最大化を目指します。また、原則として、米ドル
売り円買いの為替ヘッジを行いますが、為替による収益の獲得を目指して、総資産の
10％の範囲で実質的に為替ヘッジを行わない場合があります。
① ポートフォリオの実質的なデュレーションは原則０年～８年の間とします。
② 非投資適格債券への実質投資割合は総資産の50％以内とします。ただし、資産担保
主な投資制限 証券およびモーゲージ証券についてはこの限りではありません。
③ 新興国債券への実質投資割合は総資産の20％以内とします。
④ 流動性に欠ける資産への実質投資割合は総資産の15％以内とします。
決算日 毎年10月31日
受託会社：メイプルズ・トラスティ・サービシーズ（バミューダ）リミテッド
投資顧問会社：パシフィック・インベストメント・マネジメント・カンパニー・エル
関係法人 エルシー
管理事務代行会社兼保管受託銀行：ブラウン･ブラザーズ･ハリマン･アンド･カンパ
ニー
信託報酬等 かかりません。
その他の
有価証券の売買手数料などがかかります。
費用・手数料
収益分配方針 原則として、毎月、分配を行います。
運用開始日 2014年10月27日
運用プロセス
（出所）ピムコジャパンリミテッドのデータを基にアセットマネジメントOne作成
※運用プロセスは2019年2月28日現在のものであり、今後予告なく変更される場合があります。
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２．日本短期公社債マザーファンドの概要
ファンド名 日本短期公社債マザーファンド
形態 親投資信託
・ 主としてわが国の短期公社債に投資し、安定した収益の確保を目指した運用を行い
ます。
運用方針
・ ファンドの資金動向、市況動向などによっては、また、やむを得ない事情が発生し
た場合には、上記のような運用ができない場合があります。
・株式への 投資 は行いません。
主な投資制限
・外貨建資産への 投資 は 行いません 。
信託期間 無期限
決算日 毎年7月3日（休業日の場合は翌営業日）
運用による収益は、信託終了時まで投資信託財産中に留保し、期中には分配を行いま
収益分配方針
せん。
信託報酬 報酬はかかりません。
信託設定日 2009年7月6日
委託会社 アセットマネジメントOne株式会社
受託会社 みずほ信託銀行株式会社（再信託受託会社：資産管理サービス信託銀行株式会社）
※上記の各投資信託証券については、いずれも申込手数料はかかりません。
※上記の各概要は、各投資信託証券の内容を要約したものであり、そのすべてではありません。また、各概要
は2019年5月24日現在のものであり、今後変更になる場合があります。
（３）【運用体制】
ａ．ファンドの運用体制
①運用の指図に関する権限の委託
当ファンドはピムコジャパンリミテッドにインカム・ファンドへの運用の指図に関する権限を委
託します。
ピムコジャパンリミテッドは投資一任契約に基づいて運用計画を策定・報告し、運用指図および
売買執行・管理を行います。
②モニタリング
委託会社では、各運用担当者が運用の委託先である投資顧問会社の運用状況をモニタリングし、
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必要に応じて対応を指示します。
運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署（人数60～70人程度）は、運
用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリ
ングを実施し、必要に応じて対応を指示します。
定期的に開催されるリスク管理に関する委員会等において運用リスク管理状況、運用実績、法
令・信託約款などの遵守状況等について検証・報告を行います。
③内部管理等のモニタリング
内部監査担当部署（人数10～20人程度）が運用、管理等に関する業務執行の適正性・妥当性・効
率性等の観点からモニタリングを実施します。
ｂ．ファンドの関係法人に関する管理
当ファンドの関係法人である受託会社・投資顧問会社に対して、その業務に関する委託会
社の管理担当部署は、内部統制に関する外部監査人による報告書等の定期的な提出を求め、
必要に応じて具体的な事項に関するヒアリングを行う等の方法により、適切な業務執行体制
にあることを確認します。
また投資顧問会社に対しては、運用の外部委託管理に関する社内規程を設け、経営陣・運
用担当者との面談を含めた、委託継続にかかる点検（デューデリジェンス）を定期的に行い
ます。
ｃ．運用体制に関する社内規則
運用体制に関する社内規則として運用管理規程および職務責任権限規程等を設けており、
運用担当者の任務と権限の範囲を明示するほか、各投資対象の取り扱いに関して基準を設
け、ファンドの商品性に則った適切な運用の実現を図ります。
また、売買執行、投資信託財産管理および法令遵守チェック等に関する各々の規程・内規
を定めています。
※運用体制等は2019年2月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
（４）【分配方針】
ａ．収益分配は年１回、原則として、２月25日（該当日が休業日の場合は翌営業日。）の決算
時に以下の方針に基づき行います。
１．分配対象額の範囲は、繰越分を含めた経費控除後の利子・配当等収益と売買益（評価益
を含みます。）等の全額とします。
２．分配金額は、基準価額水準や市況動向等を勘案して委託者が決定します。ただし、分配
対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。
３．留保益の運用については、特に制限を設けず、運用の基本方針に基づいた運用を行いま
す。
ｂ．投資信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。
１．分配金、配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額（以下「配
当等収益」といいます。）は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に
相当する金額を控除した後、その残金を受益者に分配することができます。なお、次期以
降の分配金にあてるため、その一部を分配準備積立金として積み立てることができます。
２．売買損益に評価損益を加減した利益金額（以下「売買益」といいます。）は、諸経費、
信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあ
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るときは、その全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。
なお、次期以降の分配にあてるため、分配準備積立金として積み立てることができます。
ｃ．毎計算期末において、投資信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
ｄ．「分配金受取コース」の受益者の分配金は原則として、決算日から起算して５営業日まで
に、受益者に支払われます。
「分配金再投資コース」の受益者の分配金は、税金を差し引いた後、別に定める契約に基づ
き、全額再投資されます。
（５）【投資制限】
投資信託約款に定める投資制限
ａ．投資信託証券への投資割合
投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
ｂ．外貨建資産への投資割合
外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
ｃ．公社債の借り入れ
（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借り入れの指図をする
ことができます。なお、当該公社債の借り入れを行うにあたり担保の提供が必要と認めた
ときは、担保の提供の指図を行うものとします。
（ロ）借り入れの指図は、当該借り入れにかかる公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総
額の範囲内とします。
（ハ）投資信託財産の一部解約等の事由により、上記（ロ）の借り入れにかかる公社債の時価
総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託者はすみやかに、
その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとしま
す。
（ニ）借り入れにかかる品借料は投資信託財産中から支払われます。
ｄ．特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券（外国通貨表示の有価証券をいいます。以下同じ。）への投資について
は、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる場合には、制約されることが
あります。
ｅ．外国為替予約の指図
委託者は、投資信託財産に属する外貨建資産（外貨建有価証券、外国通貨表示の預金その
他の資産をいいます。以下同じ。）について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為
替の売買の予約を指図することができます。
ｆ．資金の借り入れ
（イ）委託者は、投資信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約
に伴う支払資金の手当て（一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返
済を含みます。）を目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目
的として、資金借り入れ（コール市場を通じる場合を含みます。）の指図をすることがで
きます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
（ロ）一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日
から投資信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解
約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間、も
しくは受益者への解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の
入金日までの期間が５営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券
等の売却代金、解約代金および償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額
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は、借入指図を行う日における投資信託財産の純資産総額の10％を超えないこととしま
す。
（ハ）収益分配金の再投資にかかる借入期間は投資信託財産から収益分配金が支払われる日か
らその翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
（ニ）借入金の利息は投資信託財産中より支払われます。
ｇ．利害関係人等との取引等
（イ）受託者は、 受益者の保護に支障を生じることがないものであり、 かつ信託業法、投資信
託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反しない場合には、委託者の指図によ
り、投資信託財産と、受託者（ 第三者との間において投資信託財産のためにする取引その
他の行為であって、受託者が当該第三者の代理人となって行うものを 含みます 。） および
受託者の利害関係人、 信託業務の委託先およびその利害関係人または受託者における他の
投資信託財産との間で、 約款に掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引 その他こ
れらに類する行為 を行うことができます。
（ロ） 受託者は、受託者がこの信託の受託者としての権限に基づいて信託事務の処理として行
うことができる取引その他の行為について、受託者または受託者の利害関係人の計算で行
うことができるものとします。なお、受託者の利害関係人が当該利害関係人の計算で行う
場合も同様とします。
（ハ）委託者は、金融商品取引法、投資信託及び投資法人に関する法律ならびに関連法令に反
しない場合には、投資信託財産と、委託者、その取締役、執行役および委託者の利害関係
人等（金融商品取引法第31条の４第３項および同条第４項に規定する親法人等または子法
人等をいいます。）または委託者が運用の指図を行う他の投資信託財産との間で、約款に
掲げる資産への投資等ならびに約款に掲げる取引その他これらに類する行為を行うことの
指図をすることができ、受託者は、委託者の指図により、当該投資等ならびに当該取引、
当該行為を行うことができます。
（ニ）上記（イ）（ロ）（ハ）の場合、委託者および受託者は、受益者に対して信託法第31条
第３項および同法第32条第３項の通知は行いません。
ｈ．デリバティブ取引等に係る投資制限
デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところにしたが
い、合理的な方法により算出した額が投資信託財産の純資産総額を超えないものとします。
ｉ．信用リスク集中回避のための投資制限
（イ）同一銘柄の投資信託証券への投資割合は、当該投資信託証券が一般社団法人投資信託協
会規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、投資信
託財産の純資産総額の100分の10を超えないものとします。
（ロ）一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券
等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額
に対する比率は、原則としてそれぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、
当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則にし
たがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
ｊ．ファンドの投資制限
投資信託証券および短期金融商品（短期運用の有価証券を含みます。）以外には投資を行
いません。
３【投資リスク】
（１）ファンドのもつリスク
当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて値動きのある有価証券等（外貨建資産には為
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替変動リスクもあります。）に投資しますので、ファンドの基準価額は変動します。これらの
運用による損益はすべて投資者のみなさまに帰属します。したがって、投資者のみなさまの投
資 元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り
込むことがあります。
また、投資信託は預貯金と異なります。
ａ． 信用リスク
公社債などの信用力の低下や格付けの引き下げ、債務不履行が生じた場合には、当該公社
債などの価格は下落し、時には無価値になることもあります。これらの影響を受け、当ファ
ンドの基準価額が下落する可能性があります。
また、当ファンドはハイイールド債券やバンクローンなどの格付けが低い債券などにも実
質的に投資することから、投資適格の債券のみに投資する場合よりも相対的に信用リスクは
高くなる場合があります。
ｂ． 金利変動リスク
公社債などの価格は、金利水準の変化にともない変動します。一般に、金利が上昇した場
合には公社債などの価格は下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性があります。当
ファンドは、実質的にデリバティブ取引などによって金利変動への対応を行いますが、想定
した金利変動が起こらなかった場合などには、当ファンドの基準価額の上昇の抑制または下
落の要因となります。
ｃ． 流動性リスク
有価証券などを売買する際、当該有価証券などの市場規模が小さい場合や取引量が少ない
場合には、希望する時期に、希望する価格で、希望する数量を売買することができない可能
性があります。特に流動性の低い有価証券などを売却する場合にはその影響を受け、当ファ
ンドの基準価額が下落する可能性があります。
ｄ． カントリーリスク
投資対象国・地域の政治経済情勢、通貨規制、資本規制、税制などの要因によって資産価
格や通貨価値が大きく変動する場合があります。これらの影響を受け、当ファンドの基準価
額が下落する可能性があります。
一般に新興国市場は、先進国市場に比べて規模が小さく、流動性も低く、金融インフラが
未発達であり、さまざまな地政学的問題を抱えていることから、カントリーリスクはより高
くなる可能性があります。
ｅ． 為替変動リスク
外貨建資産は、為替相場の変動により円換算価格が変動します。一般に、保有外貨建資産
が現地通貨ベースで値上がりした場合でも、投資先の通貨に対して円高となった場合には、
当該外貨建資産の円換算価格が下落し、当ファンドの基準価額が下落する可能性がありま
す。なお、当ファンドでは外国投資信託を通じて、原則として為替ヘッジを行い為替変動リ
スクの低減を図りますが、為替変動リスクを完全に排除できるものではないほか、為替によ
る収益の獲得を目指して、限定的な範囲において実質的に為替変動リスクを排除しない場合
があります。また、為替ヘッジを行う場合、外貨と円の金利差相当分のヘッジコストがかか
ります。外貨よりも円の金利が低い場合は、当ファンドの基準価額が下落する可能性があり
ます。
ｆ． デリバティブ取引に関するリスク
当ファンドが組み入れる外国投資信託では、デリバティブ取引を行う場合があります。取
引の内容によっては、価格変動の基礎となる資産（原資産）以上の値動きをすることがある
ため、当ファンドの基準価額が下落する場合があります。
ｇ． 特定の投資信託証券に投資するリスク
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当ファンドが組み入れる投資信託証券における運用会社の運用の巧拙が、当ファンドの運
用成果に大きな影響を及ぼします。また、外国投資信託を通じて各国の有価証券に投資する
場 合、国内籍の投資信託から直接投資を行う場合に比べて、税制が相対的に不利となる可能
性があります。
ｈ．投資信託に関する一般的なリスクおよびその他の留意点
（イ）当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の６の規定（いわゆるクーリン
グオフ）の適用はありません。
（ロ）有価証券の貸付等においては、取引相手先の倒産等による決済不履行リスクを伴いま
す。
（ハ）法令や税制が変更される場合に、投資信託を保有する受益者が不利益を被る可能性があ
ります。
（ニ）投資信託財産の状況によっては、目指す運用が行われないことがあります。また、投資
信託財産の減少の状況によっては、委託者が目的とする運用が困難と判断した場合、安定
運用に切り替えることがあります。
（ホ）投資した資産の流動性が低下し、当該資産の売却・換金が困難になる場合などがありま
す。その結果、投資者の換金請求に伴う資金の手当てに支障が生じる場合などには、換金
のお申し込みの受付を中止すること、およびすでに受け付けた換金のお申し込みを取り消
す場合があります。
（ヘ）短期間に相当金額の解約申し込みがあった場合には、解約資金を手当てするために組入
有価証券を市場実勢より大幅に安い価格で売却せざるを得ないことがあります。この場
合、基準価額が下落する要因となり、損失を被ることがあります。
（ト）証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地
変、政変、経済事情の変化もしくは政策の変更などの諸事情により閉鎖されることがあり
ます。これにより当ファンドの運用が影響を被って基準価額の下落につながる可能性があ
ります。
（チ）投資信託証券には、ファミリーファンド方式で運用をするものがあります。当該投資信
託証券（ベビーファンド）が投資対象とするマザーファンドを同じく投資対象としている
他のベビーファンドにおいて、設定・解約や資産構成の変更などによりマザーファンドの
組入有価証券などに売買が生じた場合、その売買による組入有価証券などの価格の変化や
売買手数料などの負担がマザーファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。この
影響を受け、当該投資信託証券（ベビーファンド）の価額が変動する可能性があります。
当ファンドが主要投資対象とする投資信託証券にはファミリーファンド方式を採用して
いる場合があり、上記のような要因で、当ファンドの基準価額が変動する可能性がありま
す。
（リ）投資信託の分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますの
で、分配金が支払われると、その金額相当分、基準価額は下がります。なお、分配金の有
無や金額は確定したものではありません。
分配金は、計算期間中に発生した収益（経費控除後の配当等収益および評価益を含む売
買益）を超えて支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算
日と比べて下落することになります。
また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
りません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部ないし全部が、実質的には元本
の一部払い戻しに相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額
より基準価額の値上がりが小さかった場合も同様です。
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（２）リスク管理体制
委託会社におけるファンドの投資リスクに対する管理体制については、以下のとおりです。
・運用リスクの管理：運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運
用リスクを把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことにより、
適切な管理を行います。
・運用パフォーマンス評価：運用担当部署から独立したリスク管理担当部署が、ファンドの運用
パフォーマンスについて定期的に分析を行い、結果の評価を行います。
・リスク管理に関する委員会等：上記のとおり運用リスクの管理状況、運用パフォーマンス評価
等の報告を受け、リスク管理に関する委員会等は総合的な見地から運用状況全般の管理・評価
を行います。
※リスク管理体制は2019年2月28日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
４【手数料等及び税金】
（１）【申込手数料】
申込手数料は、決算日の基準価額に、1.62％（税抜1.5％）を上限として販売会社がそれぞ
れ独自に定める手数料率を乗じて得た金額となります。商品および投資環境の説明・情報提
供、購入の事務手続きなどの対価として販売会社にお支払いいただきます。当該手数料には
消費税等（８％）が含まれます。
手数料について、詳しくは販売会社または下記にお問い合わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
なお、「分配金再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は無手数料です。
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㯿 㯿
ファンドの受益権の取得申込者が「償還乗り換え」 または「償還前乗り換え」 により
ファンドの受益権を取得する場合、申込手数料の優遇を受けることができる場合がありま
す。
ただし、上記の申込手数料の優遇に関しては、優遇制度の取り扱い、優遇の内容、優遇を
受けるための条件等は販売会社ごとに異なりますので、詳しくは各販売会社でご確認くださ
い。
託の償還金等をもって、その支払いを行った販売会社でファンドの受益権を取得する場
合をいいます。
期間内において、当該証券投資信託の一部解約金をもって、その支払いを行った販売会
社でファンドの受益権を取得する場合をいいます。
（２）【換金（解約）手数料】
ご解約時の手数料等はありません。
（３）【信託報酬等】
ファンド ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.7064％（税抜1.58％）
信託報酬＝運用期間中の基準価額×信託報酬率
※運用管理費用（信託報酬）は、毎日計上され、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計
算期末または信託終了のときファンドから支払われます。
支払先 内訳（税抜） 主な役務
委託会社 年率0.95％ 信託財産の運用、目論見書等各種書類の作成、基
準価額の算出等の対価
販売会社 年率0.60％ 購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の
送付、口座内でのファンドの管理等の対価
受託会社 年率0.03％ 運用財産の保管・管理、委託会社からの運用指図
の実行等の対価
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投資顧問会社（ピムコジャパンリミテッド）に対する報酬（当ファンドの信託財産の純資
産総額に対して年率0.6％（税抜））が含まれます。
投資対象とする 直接の投資運用会社報酬などはありません。
外国投資信託 ※ただし、当ファンドの委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社が受ける報酬か
ら、当ファンドの投資顧問会社であるピムコジャパンリミテッドに投資顧問報酬が支払わ
れます。そして、その投資顧問報酬から、インカム・ファンドの投資運用会社などへの報
酬が支払われます。
実質的な負担 ファンドの日々の純資産総額に対して年率1.7064％（税抜1.58％）
㭢閌잘杕佘㆑氰漰ū캊ࡻ靧ᾕ錰湧Rᴰ滿ᘰࡽ䉎虥䨰蠰獫캊ࡻ靧ὧ⬰縰弰潏䉎蘰渰栰
支払われます。
（４）【その他の手数料等】
ａ．投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、監査法人に支払うファンド
の監査報酬、当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額および受託者の立て替えた立替
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金の利息（以下「諸経費」といいます。）は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支払
われます。
ｂ．投資信託財産にかかる監査報酬は、毎計算期間の最初の６ヵ月終了日および毎計算期末ま
たは信託終了のときに、当該監査報酬にかかる消費税等とともに投資信託財産中から支払わ
れます。
ｃ．証券取引に伴う手数料・税金等、当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委
託手数料は、投資信託財産が負担します。この他に、売買委託手数料にかかる消費税等およ
び資産を外国で保管する場合の費用についても投資信託財産が負担します。
ｄ．当ファンドが主要投資対象とするインカム・ファンドにおいても、有価証券などの売買手
数料などがかかります。
ｅ．「その他の手数料等」については、定率でないもの、定時に見直されるもの、売買条件な
どに応じて異なるものなどがあるため、当該費用および合計額などを表示することができま
せん。
ることができません。
（５）【課税上の取扱い】
◇当ファンドは、課税上「株式投資信託」として取扱われます。
ａ．個人の受益者に対する課税
（イ）収益分配時
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金については、配当所得として、20.315％
（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率で源泉徴収に
よる申告不要制度が適用されます。なお、確定申告により、申告分離課税または総合課税
（配当控除の適用なし）のいずれかを選択することもできます。
詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
（ロ）解約時および償還時
;
解約時および償還時の差益（譲渡益） については、譲渡所得として、20.315％（所得税
15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率での申告分離課税が適
用されます。
原則として確定申告が必要ですが、特定口座（源泉徴収口座）を利用する場合、
20.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。）および地方税5％）の税率によ
る源泉徴収が行われます。
㮉яꆘ䴰䨰蠰獑ᾐ葏ꆘ䴰䬰襓홟鞌뭵⣿ࡵ㎏뱢䭥灥餰䨰蠰獟厊牢䭥灥餰欰䬰䬰譭袌뭺
に相当する金額を含みます。）を控除した利益。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
（ハ）損益通算について
解約（換金）時および償還時の差損(譲渡損)については、確定申告を行うことにより上
場株式等（上場株式、上場投資信託（ETF）、上場不動産投資信託（REIT）、公募株式投資
信託および特定公社債等（公募公社債投資信託を含みます。）など。以下同じ。）の譲渡
益ならびに上場株式等の配当所得および利子所得の金額（配当所得については申告分離課
税を選択したものに限ります。）との損益通算ならびに3年間の繰越控除の対象とすること
ができます。また、特定口座（源泉徴収口座）をご利用の場合、その口座内において損益
通算を行います（確定申告不要）。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞ౡ᭹⧿㏿⇿࠰쬰ﰰ뗿रര䨰蠰獧⩢ၞ璀՜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞ౡ
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称：ジュニアＮＩＳＡ（ジュニアニーサ）」をご利用の場合
ＮＩＳＡおよびジュニアＮＩＳＡは、上場株式や公募株式投資信託などにかかる非課税制度
です。毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所得およ
び譲渡所得が一定期間非課税となります。ご利用になれるのは、販売会社で非課税口座を開
設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わ
せください。なお、同非課税口座内で少額上場株式等にかかる譲渡損失が生じた場合には、
課税上譲渡損失はないものとみなされ、他の口座の上場株式等の譲渡益および上場株式等の
配当所得等の金額との損益通算を行うことはできませんので、ご留意ください。
ｂ．法人の受益者に対する課税
収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過
額については、15.315％（所得税15.315％（復興特別所得税を含みます。））の税率による
源泉徴収が行われます。なお、地方税の源泉徴収は行われません。
買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
なお、益金不算入制度の適用はありません。
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なる場合があります。
※課税上の取扱いの詳細については税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
◇個別元本方式について
受益者毎の信託時の受益権の価額等を当該受益者の元本とする個別元本方式は次のとおりで
す。
ｃ．個別元本について
（イ）受益者毎の信託時の受益権の価額等（申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税
等に相当する金額は含まれません。）が当該受益者の元本（個別元本）にあたります。
（ロ）受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加
信託を行うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
ただし、同一ファンドの受益権を複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎
に個別元本の算出が行われます。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファン
ドの受益権を取得する場合は当該支店等毎に、「分配金受取コース」と「分配金再投資
コース」の両コースで同一ファンドの受益権を取得する場合はコース別に個別元本の算出
が行われる場合があります。
（ハ）収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその個別
元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本
となります。（「元本払戻金（特別分配金）」については、「ｄ．収益分配金の課税につ
いて」を参照。）
ｄ．収益分配金の課税について
収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と非課税扱いとなる「元本払戻金（特別
分配金）」（受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分）の区分があります。
収益分配の際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合
または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金
となり、②当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合に
は、その下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、当該収益分配金から当該元本
払戻金（特別分配金）を控除した額が普通分配金となります。
なお、収益分配金に元本払戻金（特別分配金）が含まれる場合、収益分配金発生時にその
個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の当該受益者の個別元
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本となります。
※税法が改正された場合等は、上記内容が変更になることがあります。
５【運用状況】
（１）【投資状況】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド２月号
(平成31年 2月28日現在)
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
投資信託受益証券 バミューダ諸島 10,481,609,990 97.03
親投資信託受益証券 日本 49,920 0.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 320,568,056 2.96
純資産総額 10,802,227,966 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て
ているため、合計と一致しない場合があります。
（参考）日本短期公社債マザーファンド
(平成31年 2月28日現在)
資産の種類 国／地域 時価合計（円） 投資比率（％）
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 49,493,590 100.00
純資産総額 49,493,590 100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て
ているため、合計と一致しない場合があります。
（２）【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド２月号
イ.評価額上位銘柄明細
(平成31年 2月28日現在)
帳簿価額 帳簿価額 評価額 評価額 投資
数量又は
順位 国／地域 種類 銘柄名 単価 金額 単価 金額 比率
額面総額
(円) (円) (円) (円) (％)
1 バミュー 投資信託受 ピムコ・バミューダ・インカム・ 963,560.3963 10,857.53 10,461,888,036 10,878 10,481,609,990 97.03
ダ諸島 益証券 ファンドＡ クラスＳ（ＪＰＹ）
2 日本 親投資信託 日本短期公社債マザーファンド 49,702 1.0044 49,920 1.0044 49,920 0.00
受益証券
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(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第３位以下を切り捨て
ているため、合計と一致しない場合があります。
ロ.種類別投資比率
(平成31年 2月28日現在)
種類 投資比率（％）
投資信託受益証券 97.03
親投資信託受益証券 0.00
合計 97.03
（参考）日本短期公社債マザーファンド
イ.評価額上位銘柄明細
該当事項はありません。
ロ.種類別投資比率
該当事項はありません。
②【投資不動産物件】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド２月号
該当事項はありません。
（参考）日本短期公社債マザーファンド
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド２月号
該当事項はありません。
（参考）日本短期公社債マザーファンド
該当事項はありません。
（３）【運用実績】
①【純資産の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド２月号
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純資産総額（百万円） 1口当たり純資産額（円）
期別
（分配落） （分配付） （分配落） （分配付）
第1計算期間末 (平成28年 2月25日) 26 26 0.9824 0.9824
第2計算期間末 (平成29年 2月27日) 2 2 1.0003 1.0663
第3計算期間末 (平成30年 2月26日) 1,854 1,885 1.0001 1.0171
第4計算期間末 (平成31年 2月25日) 9,987 9,987 0.9967 0.9967
平成30年 2月末日 11,381 ― 0.9999 ―
3月末日 11,368 ― 1.0013 ―
4月末日 11,154 ― 0.9956 ―
5月末日 10,901 ― 0.9927 ―
6月末日 10,782 ― 0.9879 ―
7月末日 10,768 ― 0.9918 ―
8月末日 10,678 ― 0.9846 ―
9月末日 10,668 ― 0.9868 ―
10月末日 10,339 ― 0.9824 ―
11月末日 10,197 ― 0.9773 ―
12月末日 10,140 ― 0.9775 ―
平成31年 1月末日 10,092 ― 0.9926 ―
2月末日 10,802 ― 0.9984 ―
②【分配の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド２月号
期 計算期間 1口当たりの分配金（円）
第1計算期間 平成27年 2月25日～平成28年 2月25日 0.0000
第2計算期間 平成28年 2月26日～平成29年 2月27日 0.0660
第3計算期間 平成29年 2月28日～平成30年 2月26日 0.0170
第4計算期間 平成30年 2月27日～平成31年 2月25日 0.0000
③【収益率の推移】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド２月号
期 計算期間 収益率（％）
第1計算期間 平成27年 2月25日～平成28年 2月25日 △1.8
第2計算期間 平成28年 2月26日～平成29年 2月27日 8.5
第3計算期間 平成29年 2月28日～平成30年 2月26日 1.7
第4計算期間 平成30年 2月27日～平成31年 2月25日 △0.3
(注)収益率は各計算期間における騰落率を表示しており、当該計算期間の分配金額を加算して計算しています。
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（４）【設定及び解約の実績】
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期 計算期間 設定口数（口） 解約口数（口）
第1計算期間 平成27年 2月25日～平成28年 2月25日 45,043,660 18,300,000
第2計算期間 平成28年 2月26日～平成29年 2月27日 0 24,200,000
第3計算期間 平成29年 2月28日～平成30年 2月26日 1,971,264,617 119,645,273
第4計算期間 平成30年 2月27日～平成31年 2月25日 9,528,101,329 1,361,683,235
(注)第１計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
第２【管理及び運営】
１【申込（販売）手続等】
（イ）取得申込者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」について、販売会社
ごとに定める申込単位で、決算日の基準価額で購入することができます。ただし、「分配金
再投資コース」で収益分配金を再投資する場合は１口単位となります。
取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、申込金額に手数料および当該手数料に
かかる消費税等を加算した金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
（ロ）「分配金再投資コース」での取得申込者は販売会社との間で「新光ピムコ・ストラテジッ
ク・インカム・ファンド２月号自動継続投資約款」（別の名称で同様の権利義務を規定する
約款を含みます。）にしたがって契約（以下「別に定める契約」といいます。）を締結しま
す。
（ハ）取得申し込みの受付は、原則として営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場
合の申込受付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合が
あります。
（注）購入の申込期間の最終日（当該最終日が下記（ニ）に定めるニューヨーク証券取引所の
休業日の場合は、当該最終日の前営業日）の午後３時以降の受付は行いません。
（ニ）購入の申込期間の最終日が以下に該当する日の場合には、当該日の取得申し込みの受付は
行いません。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
また、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得
ない事情があるときは、委託者の判断により、取得申し込みの受付を中止することおよび既
に受け付けた取得申し込みの受付を取り消すことができます。ただし、別に定める契約に基
づく収益分配金の再投資にかかる追加信託金の申し込みに限ってこれを受け付けるものとし
ます。
２【換金（解約）手続等】
一部解約（解約請求によるご解約）
（イ）受益者は、「分配金受取コース」および「分配金再投資コース」の両コースとも、販売会
社が定める単位をもって一部解約の実行を請求することができます。
なお、受付は原則として営業日の午後３時までとし、当該受付時間を過ぎた場合の申込受
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付日は翌営業日となります。ただし、受付時間は販売会社によって異なる場合があります。
また、投資信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合が
あります。
（ロ）受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行う
ものとします。
（ハ）委託者は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。また、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座において当該口数の減少の記載ま
たは記録が行われます。
（ニ）一部解約の価額は、一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額とします。
一部解約に関して課税対象者にかかる所得税および地方税（法人の受益者の場合は所得税
のみ）に相当する金額が控除されます。
なお、一部解約の価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合
わせください。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
ページ（http://www.am-one.co.jp/）または、原則として計算日の翌 日付の日本経済新聞
朝刊に掲載されます。また、お問い合わせいただけます基準価額および一部解約の価額
は、前日以前のものとなります。
（ホ）一部解約金は、受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、５営業日目から
販売会社において受益者に支払われます。ただし、投資を行った投資信託証券の換金停止、
取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情
があるときは、委託者の判断により、一部解約金の支払いを延期する場合があります。
（へ）委託者は、以下に該当する日には、上記（イ）による一部解約の実行の請求を受け付けな
いものとします。
・ニューヨーク証券取引所の休業日
（ト）委託者は、投資を行った投資信託証券の換金停止、取引所における取引の停止、外国為替
取引の停止、決済機能の停止その他やむを得ない事情があるときは、一部解約の実行の請求
の受付を中止することおよびすでに受け付けた一部解約の実行の請求の受付を取り消すこと
ができます。
（チ）上記（ト）により一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付
中止以前に行った一部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の
実行の請求を撤回しない場合には、一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の
基準価額の計算日（この日が一部解約の実行の請求を受け付けない日であるときは、この計
算日以降の最初の一部解約の実行の請求を受け付けることができる日とします。）に一部解
約の実行の請求を受け付けたものとして、上記（ニ）の規定に準じて計算された価額としま
す。
３【資産管理等の概要】
（１）【資産の評価】
基準価額とは、投資信託財産に属する資産（受入担保金代用有価証券および借入有価証券
を除きます。）を法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た
投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額（以下「純資産総額」といいます。）
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を、計算日における受益権口数で除した金額をいいます。
基準価額は、毎営業日に算出されますので、販売会社または下記にお問い合わせくださ
い。
アセットマネジメントOne株式会社
コールセンター 0120-104-694
（受付時間は営業日の午前９時～午後５時です。）
インターネットホームページ
http://www.am-one.co.jp/
い合わせいただけます基準価額は、前日以前のものとなります。
＜主な投資対象の時価評価方法の原則＞
投資対象 評価方法
外国投資信託証券 計算日に入手し得る直近の純資産価格（基準価額）
マザーファンド
計算日の基準価額
受益証券
外貨建資産の
計算日の国内における対顧客電信売買相場の仲値
円換算
外国為替予約の
計算日の国内における対顧客先物売買相場の仲値
円換算
（２）【保管】
該当事項はありません。
（３）【信託期間】
当ファンドの信託期間は、投資信託契約 締結日から2025 年２月25日 までとします。
委託者は、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときは、受
託者と協議のうえ、信託期間を延長することができます。
（４）【計算期間】
当ファンドの計算期間は、原則として毎年２月26日から翌年２月25日までとします。
上記にかかわらず、上記の 原則により各計算期間終了日に該当する日（以下「該当日」と
いいます。）が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日以降の営業日で該当日に最も近い
日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終
了日は、投資信託約款に定める信託期間の終了日とします。
（５）【その他】
ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）
（イ）委託者は、投資信託契約の一部を解約することにより、受益権の総口数が30億口を下回
ることとなった場合、またはこの投資信託契約を解約することが受益者のため有利である
と認めるとき、もしくはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この
投資信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者
は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
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（ロ）委託者は、信託終了前に、所定の運用の基本方針に基づき、投資を行ったインカム・
ファンドが償還、または次に掲げる事項の変更により商品の同一性が失われた場合は、受
託 者と合意のうえ、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合におい
て、委託者は、あらかじめ解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
１．インカム・ファンドの主要投資対象が変更となる場合
２．インカム・ファンドの取得の条件または換金の条件について、投資者に著しく不利と
なる変更がある場合
（ハ）委託者は、上記（イ）の事項について、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定にしたが
います。
（ニ）委託者は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にし
たがい、投資信託契約を解約し信託を終了させます。
（ホ）委託者が監督官庁より登録の取り消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止し
たときは、委託者は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させます。
上記の規定にかかわらず、監督官庁がこの投資信託契約に関する委託者の業務を他の委
託者に引き継ぐことを命じたときは、この信託は、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定
における書面決議が否決となる場合を除き、当該委託者と受託者との間において存続しま
す。
（ヘ）受託者は、委託者の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託者がその任
務に違反して投資信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委
託者または受益者は、裁判所に受託者の解任を申し立てることができます。受託者が辞任
した場合、または裁判所が受託者を解任した場合、委託者は、下記「ｂ．投資信託約款の
変更等」の規定にしたがい、新受託者を選任します。なお、受益者は、上記によって行う
場合を除き、受託者を解任することはできないものとします。
委託者が新受託者を選任できないときは、委託者はこの投資信託契約を解約し、信託を
終了させます。
ｂ．投資信託約款の変更等
（イ）委託者は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したと
きは、受託者と合意のうえ、この投資信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託
との併合（投資信託及び投資法人に関する法律第16条第２号に規定する「委託者指図型投
資信託の併合」をいいます。以下同じ。）を行うことができるものとし、あらかじめ、変
更または併合しようとする旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。
（ロ）委託者は、上記（イ）の事項（投資信託約款の変更事項にあっては、その内容が重大な
ものに該当する場合に限り、併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響
が軽微なものに該当する場合を除きます。以下「重大な約款の変更等」といいます。）に
ついて、下記「ｃ．書面決議の手続き」の規定にしたがいます。
（ハ）委託者は、監督官庁の命令に基づいてこの投資信託約款を変更しようとするときは、上
記（イ）および（ロ）の規定にしたがいます。
※この投資信託約款は上記に定める以外の方法によって変更することができないものとしま
す。
ｃ．書面決議の手続き
（イ）委託者は、上記「ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）」（イ）について、または
「ｂ．投資信託約款の変更等」（イ）の事項のうち重大な約款の変更等について、書面に
よる決議（以下「書面決議」といいます。）を行います。この場合において、あらかじ
め、書面決議の日ならびに投資信託契約の解約の理由または重大な約款の変更等の内容お
よびその理由などの事項を定め、当該決議の日の２週間前までに、当ファンドにかかる知
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れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発しま
す。
（ロ）上記（イ）の書面決議において、受益者（委託者およびこの信託の投資信託財産にこの
信託の受益権が属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託者を除きます。以下
本項において同じ。）は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することがで
きます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は
書面決議について賛成するものとみなします。
（ハ）上記（イ）の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の３分の２以上
に当たる多数をもって行います。
（ニ）重大な約款の変更等における書面決議の効力は、当ファンドのすべての受益者に対して
その効力を生じます。
（ホ）上記（イ）から（ニ）までの規定は、委託者が投資信託契約の解約または重大な約款の
変更等について提案をした場合において、当該提案につき、当ファンドにかかるすべての
受益者が書面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときおよび上記「ａ．信託の
終了（投資信託契約の解約）」（ロ）の規定に基づいてこの投資信託契約を解約する場合
には適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じて
いる場合であって、上記（イ）から（ハ）までに規定する当ファンドの解約の手続きを行
うことが困難な場合には適用しません。
（ヘ）上記（イ）から（ホ）の規定にかかわらず、当ファンドにおいて併合の書面決議が可決
された場合にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合
の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
ｄ．反対受益者の受益権買取請求の不適用
当ファンドは、受益者が一部解約請求を行ったときは、委託者が投資信託契約の一部の解
約をすることにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金と
して支払われることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、投資信託契約の解約（上
記「ａ．信託の終了（投資信託契約の解約）」（ロ）の場合を除きます。）または重大な約
款の変更等を行う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第１項に定める
反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
ｅ．運用報告書
委託者は、毎決算時および償還時に交付運用報告書を作成し、知れている受益者に対し、
販売会社を通じて交付します。
運用報告書（全体版）は、下記「ｆ．公告」に記載の委託者のホームページにおいて開示
します。ただし、受益者から運用報告書（全体版）の交付の請求があった場合には、これを
交付します。
ｆ．公告
委託者が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載し
ます。
http://www.am-one.co.jp/
なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場
合の公告は、日本経済新聞に掲載します。
ｇ．委託者の事業の譲渡および承継に伴う取り扱い
委託者は、事業の全部または一部を譲渡することがあり、これに伴い、この投資信託契約
に関する事業を譲渡することがあります。
委託者は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあり、これに伴い、この
投資信託契約に関する事業を承継させることがあります。
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ｈ．信託事務処理の再信託
（イ）受託者は、当ファンドにかかる信託事務の処理の一部について資産管理サービス信託銀
行株式会社と再信託契約を締結し、これを委託することがあります。その場合には、再信
託にかかる契約書類に基づいて所定の事務を行います。
（ロ）上記（イ）における資産管理サービス信託銀行株式会社に対する業務の委託について
は、受益者の保護に支障を生じることがない場合に行うものとします。
ｉ．信託業務の委託等
（イ）受託者は、委託者と協議のうえ、信託業務の一部について、信託業法第22条第１項に定
める信託業務の委託をするときは、以下に掲げる基準のすべてに適合するもの（受託者の
利害関係人を含みます。）を委託先として選定します。
１．委託先の信用力に照らし、継続的に委託業務の遂行に懸念がないこと
２．委託先の委託業務にかかる実績等に照らし、委託業務を確実に処理する能力があると
認められること
３．委託される投資信託財産に属する財産と自己の固有財産その他の財産とを区分する等
の管理を行う体制が整備されていること
４．内部管理に関する業務を適正に遂行するための体制が整備されていること
（ロ）受託者は、上記（イ）に定める委託先の選定にあたっては、当該委託先が上記（イ）各
号に掲げる基準に適合していることを確認するものとします。
（ハ）上記（イ）および（ロ）にかかわらず、受託者は、次の各号に掲げる業務を、受託者お
よび委託者が適当と認める者（受託者の利害関係人を含みます。）に委託することができ
るものとします。
１．投資信託財産の保存にかかる業務
２．投資信託財産の性質を変えない範囲内において、その利用または改良を目的とする業
務
３．委託者のみの指図により投資信託財産の処分およびその他の信託の目的の達成のため
に必要な行為にかかる業務
４．受託者が行う業務の遂行にとって補助的な機能を有する行為
ｊ．他の受益者の氏名等の開示の請求の制限
受益者は、委託者または受託者に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行うことはできま
せん。
１．他の受益者の氏名または名称および住所
２．他の受益者が有する受益権の内容
ｋ．関係法人との契約の更改
委託者と販売会社との間において締結している「証券投資信託に関する基本契約」の有効
期間は契約の締結日から１年ですが、期間満了前に委託者、販売会社いずれからも別段の意
思表示のないときは自動的に１年間更新されるものとし、その後も同様とします。
また、委託者と投資顧問会社との間において締結している「投資一任契約」の有効期間は
契約の締結日から投資信託約款に基づく信託終了日までとし、途中での更新は行いません。
なお、委託者、投資顧問会社は、法律による解除権の行使以外に、相手方に対する事前の書
面による解約の申し入れによりこの契約を解除することができます。
４【受益者の権利等】
ａ．収益分配金請求権
受益者は、委託会社の決定した収益分配金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
受益者が収益分配金支払開始日から５年間支払いを請求しないときは、その権利を失い、
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受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
収益分配金は、決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益
者（当該収益分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者
を除きます。また、当該収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得
申込代金支払前のため委託会社または販売会社の名義で記載または記録されている受益権に
ついては原則として取得申込者とします。）に、原則として決算日から起算して５営業日ま
でにお支払いを開始します。
なお、「分配金再投資コース」により収益分配金を再投資する受益者に対しては、委託会
社は受託会社から受けた収益分配金を、原則として毎計算期間終了日の翌営業日に販売会社
に交付します。販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売
付を行います。再投資により増加した受益権は、振替口座簿に記載または記録されます。
ｂ．償還金請求権
受益者は、持ち分に応じて償還金を請求する権利を有します。
受益者が信託終了による償還金について支払開始日から10年間支払いを請求しないとき
は、その権利を失い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者
（償還日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償
還日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため、委託会社または販売会社の名義
で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。）に、原則
として償還日（休業日の場合は翌営業日）から起算して5営業日までにお支払いを開始しま
す。
c．一部解約請求権
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることができま
す。
d．帳簿書類の閲覧・謄写の請求権
受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当該受益者にかかる信託財産に関する帳簿
書類の閲覧または謄写を請求することができます。
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第３【ファンドの経理状況】
（1） 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38
年大蔵省令第59号）並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規
則」（平成12年総理府令第133号）（以下「投資信託財産計算規則」という。）に基づいて作成
しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
（2） 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第4期計算期間（平成30年
2月27日から平成31年 2月25日まで）の財務諸表について、EY新日本有限責任監査法人による監
査を受けております。
１【財務諸表】
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【新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド２月号】
（１）【貸借対照表】
（単位：円）
第3期 第4期
平成30年 2月26日現在 平成31年 2月25日現在
資産の部
流動資産
99,186,204 343,720,840
コール・ローン
1,802,969,975 9,731,888,036
投資信託受益証券
49,960 49,920
親投資信託受益証券
1,902,206,139 10,075,658,796
流動資産合計
1,902,206,139 10,075,658,796
資産合計
負債の部
流動負債
31,520,771
未払収益分配金 -
309,096 1,676,716
未払受託者報酬
15,969,756 86,630,083
未払委託者報酬
未払利息 162 670
34,942 160,796
その他未払費用
47,834,727 88,468,265
流動負債合計
47,834,727 88,468,265
負債合計
純資産の部
元本等
1,854,163,004 10,020,581,098
元本
剰余金
208,408
期末剰余金又は期末欠損金（△） △ 33,390,567
23,710 20,879
（分配準備積立金）
1,854,371,412 9,987,190,531
元本等合計
1,854,371,412 9,987,190,531
純資産合計
1,902,206,139 10,075,658,796
負債純資産合計
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（２）【損益及び剰余金計算書】
（単位：円）
第3期 第4期
自 平成29年 2月28日 自 平成30年 2月27日
至 平成30年 2月26日 至 平成31年 2月25日
営業収益
30,861,088 174,346,245
受取配当金
有価証券売買等損益 35,550,466 △ 41,081,979
70,548
-
その他収益
66,411,554 133,334,814
営業収益合計
営業費用
48,673 262,499
支払利息
621,865 3,435,098
受託者報酬
32,129,484 177,480,010
委託者報酬
121,202 336,576
その他費用
32,921,224 181,514,183
営業費用合計
33,490,330
△ 48,179,369
営業利益
33,490,330
△ 48,179,369
経常利益
33,490,330
△ 48,179,369
当期純利益
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 2,317,345
△ 13,766,489
706 208,408
期首剰余金又は期首欠損金（△）
591,379 952,809
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
591,379 952,809
額
35,891 138,904
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
35,891 138,904
額
31,520,771
-
分配金
208,408
△ 33,390,567
期末剰余金又は期末欠損金（△）
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（３）【注記表】
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
第4期
区分 自 平成30年 2月27日
至 平成31年 2月25日
１.有価証券の評価基準及び評価方法 投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しておりま
す。
２.収益及び費用の計上基準 受取配当金
原則として、投資信託受益証券の収益分配金落ち日において、当該収益分配金額を
計上しております。
３.その他財務諸表作成のための基本と
計算期間に関する事項
なる重要な事項
前計算期間終了日に該当する日が休業日のため、当計算期間は平成30年 2月27日か
ら平成31年 2月25日までとなっております。
（貸借対照表に関する注記）
第3期 第4期
平成30年 2月26日現在 平成31年 2月25日現在
１. 計算期間末日における受益権の総数 １. 計算期間末日における受益権の総数
1,854,163,004口 10,020,581,098口
２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す ２. 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定す
る額 る額
－ 元本の欠損 33,390,567円
３. 計算期間末日における1単位当たりの純資産の額 ３. 計算期間末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0001円 1口当たり純資産額 0.9967円
(1万口当たり純資産額) (10,001円) (1万口当たり純資産額) (9,967円)
（損益及び剰余金計算書に関する注記）
第3期 第4期
区分 自 平成29年 2月28日 自 平成30年 2月27日
至 平成30年 2月26日 至 平成31年 2月25日
１.委託者報酬 当ファンドの信託財産の運用指図に関する権 当ファンドの信託財産の運用指図に関する権
限を委託するための費用12,437,262円。 限を委託するための費用68,701,981円。
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２.分配金の計算過程 計算期間末における費用控除後の配当等収益 計算期間末における費用控除後の配当等収益
（14,950,587円）、費用控除後、繰越欠損金 （0円）、費用控除後、繰越欠損金補填後の有
補填後の有価証券売買等損益（16,222,398 価証券売買等損益（0円）、信託約款に定める
円）、信託約款に定める収益調整金（555,531 収益調整金（880,860円）及び分配準備積立金
円）及び分配準備積立金（663円）より分配対 （20,879円）より分配対象収益は901,739円
象収益は31,729,179円（1万口当たり171.11 （1万口当たり0.89円）でありますが、分配を
円）であり、うち31,520,771円（1万口当たり 行っておりません。
170円）を分配しております。
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
第3期 第4期
区分 自 平成29年 2月28日 自 平成30年 2月27日
至 平成30年 2月26日 至 平成31年 2月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に 同左
関する法律第2条第4項に定める証券投資
信託であり、信託約款に従い、有価証券
等の金融商品に対して投資として運用す
ることを目的としております。
２.金融商品の内容及びリスク 当ファンドの投資している金融商品は、 当ファンドの投資している金融商品は、
有価証券、コール・ローン等の金銭債権 有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。 及び金銭債務であります。
当ファンドが投資している有価証券は、 当ファンドが投資している有価証券は、
投資信託受益証券、親投資信託受益証券 投資信託受益証券、親投資信託受益証券
であり、株価変動リスク、金利変動リス であり、株価変動リスク、価格変動リス
ク、為替変動リスク等の市場リスク、信 ク、金利変動リスク、為替変動リスク等
用リスク及び流動性リスクを有しており の市場リスク、信用リスク及び流動性リ
ます。 スクを有しております。
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３.金融商品に係るリスクの管理体制 運用担当部署から独立したコンプライア 同左
ンス・リスク管理担当部署が、運用リス
クを把握、管理し、その結果に基づき運
用担当部署へ対応の指示等を行うことに
より、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの
運用リスク管理状況の報告を受け、総合
的な見地から運用状況全般の管理を行い
ます。
なお、具体的には以下のリスクの管理を
行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額の変
動率を継続的に相対比較することやベン
チマーク等と比較すること等により分析
しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報等を
継続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の
一定期間における出来高や組入比率等を
継続的に測定すること等により分析して
おります。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 市場価額がない、又は市場価格を時価と 同左
いての補足説明 見なせない場合には、経営者により合理
的に算定された価額で評価する場合があ
ります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
第3期 第4期
平成30年 2月26日現在 平成31年 2月25日現在
１.貸借対照表計上額、時価及び差額 １.貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価され 同左
ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２.時価の算定方法 ２.時価の算定方法
同左
投資信託受益証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載して
おります。
親投資信託受益証券
「（重要な会計方針に係る事項に関する注記）」に記載して
おります。
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に
近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
（関連当事者との取引に関する注記）
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第3期 第4期
自 平成29年 2月28日 自 平成30年 2月27日
至 平成30年 2月26日 至 平成31年 2月25日
該当事項はありません。 同左
（その他の注記）
１ 元本の移動
第3期 第4期
区分
平成30年 2月26日現在 平成31年 2月25日現在
期首元本額 2,543,660円 1,854,163,004円
期中追加設定元本額 1,971,264,617円 9,528,101,329円
期中一部解約元本額 119,645,273円 1,361,683,235円
２ 有価証券関係
売買目的有価証券
第3期 第4期
平成30年 2月26日現在 平成31年 2月25日現在
種類
当計算期間の損益に含まれた評価差額 当計算期間の損益に含まれた評価差額
（円） （円）
投資信託受益証券 32,762,918 △27,449,374
親投資信託受益証券 △35 △40
合計 32,762,883 △27,449,414
３ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
（４）【附属明細表】
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
（単位：円）
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種 類 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受益証 ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ クラ 896,452.472 9,731,888,036
券 スＳ（ＪＰＹ）
投資信託受益証券 小計 896,452.472 9,731,888,036
親投資信託受益 日本短期公社債マザーファンド 49,702 49,920
証券
親投資信託受益証券 小計 49,702 49,920
合計 946,154.472 9,731,937,956
（注1）券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
（参考）
当ファンドは、「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ クラスＳ（ＪＰＹ）」受益証券及び「日本
短期公社債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資
信託受益証券」は、すべて「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ クラスＳ（ＪＰＹ）」の受益証券
であり、「親投資信託受益証券」は、すべて「日本短期公社債マザーファンド」の受益証券であります。
各ファンドの状況は次の通りであります。
なお、以下に記載した情報は監査の対象外であります。
「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ クラスＳ（ＪＰＹ）」は、「ピムコ・バミューダ・インカ
ム・ファンドＡ」の個別クラスとなっております。
「ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ」は、バミューダの法律に基づき設立された外国証券投資信
託であります。同ファンドの平成30年10月31日現在の財務書類は、米国で一般的に認められている会計基準に
準拠して作成されており、独立監査人の監査を受けております。
同ファンドの「資産・負債計算書」及び「投資有価証券明細表」は、同ファンドの管理事務代行会社兼保管
受託銀行であるブラウン・ブラザーズ・ハリマン・アンド・カンパニーから入手した財務書類の原文の一部を
翻訳・抜粋したものでありますが、あくまで参考和訳であり、正確性を保証するものではありません。
資産・負債計算書
（単位：受益証券数を除き、千米ドル）
2018年10月31日現在
資産：
投資－評価額
有価証券投資 469,274
関連当事者に係る投資 11,369,772
金融デリバティブ商品
店頭 32,486
現金 738
取引相手方への預託金 0
外国為替－評価額 0
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
売却済投資に係る未収金 3,225
関連当事者に係る売却済投資に係る未収金 12,377
売却済ファンド受益証券に係る未収金 49,362
未収利息および未収配当金 69
11,937,303
負債：
金融デリバティブ商品
店頭 44,572
購入済投資に係る未払金 3,967
関連当事者に係る購入済投資に係る未払金 28,903
未払利息 89
取引相手方からの預託金 7,667
償還済ファンド受益証券に係る未払金 32,760
運用手数料未払金 28
助言手数料未払金 178
管理手数料未払金 44
未払分配金 24
未払税 0
資産ベース販売手数料未払金 0
弁護士費用未払金 0
118,232
純資産 11,819,071
有価証券投資の取得原価 469,269
関連当事者に係る投資の取得原価 11,245,387
外国為替の取得原価 0
金融デリバティブ商品の取得原価またはプレミアム－純額 0
クラスＳ（ＪＰＹ）
純資産 992,208
0となっている金額は、千単位未満で四捨五入した数値を表示している場合があります。
投資有価証券明細表
ピムコ・バミューダ・インカム・ファンドＡ
2018年10月31日現在
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
有価証券投資 4.0％
短期金融商品 4.0％
預金 3.3％
Bank of Nova Scotia
1.690% due 11/01/2018
USD 11,799 11,799
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
(0.300%) due 11/01/2018
JPY 9 0
Brown Brothers Harriman & Co.
1.690% due 11/01/2018
USD 61 61
Citibank N.A.
1.690% due 11/01/2018
49,184 49,184
DBS Bank Ltd.
1.690% due 11/01/2018
12,667 12,667
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JPMorgan Chase & Co.
1.690% due 11/01/2018
104,599 104,599
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
(0.300%) due 11/01/2018
JPY 2 0
1.690% due 11/01/2018
USD 120,371 120,371
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
(0.300%) due 11/01/2018
JPY 8 0
1.690% due 11/01/2018
93,517
USD 93,517
392,198
米国短期国債 0.7％
2.249% due 01/10/2019 (a)
23,255 23,155
2.299% due 01/24/2019 (b)
50,968 50,700
2.304% due 01/31/2019 (a)
3,221
3,240
77,076
469,274
短期金融商品合計
（取得原価 469,269千米ドル）
469,274
有価証券投資合計
（取得原価 469,269千米ドル）
受益証券口数
（単位：千）
関連当事者に係る投資 96.2％
投資信託 96.2％
PIMCO Bermuda Income Fund (M)
11,369,772
（取得原価 11,245,387千米ドル） 889,654
11,369,772
関連当事者に係る投資合計
（取得原価 11,245,387千米ドル）
投資合計 100.2％ 11,839,046
（取得原価 11,714,656千米ドル）
金融デリバティブ商品(c) (0.1％) (12,086)
（取得原価またはプレミアム（純額） 0千米ドル）
(7,889)
その他の資産および負債（純額）(0.1％）
11,819,071
純資産 100.0％
＊額面及び時価が0となっている証券は、千単位未満で四捨五入した数値を表示しています。
(a)利率は満期までの利回りです。
(b)利率は加重平均レートです。
(c)金融デリバティブ商品：店頭
為替予約契約：
未実現評価益（評価損）
取引相手方 決済月 外貨引渡額（千通貨） 外貨受取額（千通貨） 資産（千米ドル） 負債（千米ドル）
BPS 11/2018 JPY 294,413 USD 2,611 2 0
BPS 11/2018 322,025 2,854 0 0
BPS 11/2018 USD 1,689 JPY 190,231 0 (3)
BPS 11/2018 288 32,451 0 0
BPS 11/2018 25 2,802 0 0
BRC 11/2018 JPY 17,755 USD 157 0 0
BRC 11/2018 USD 158 JPY 17,755 0 0
HUS 11/2018 JPY 603,605 USD 5,365 16 0
USD JPY 0 (1)
HUS 11/2018
372 41,843
18 (4)
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
クラスＦ（ＪＰＹ）、クラスＪ（ＪＰＹ）、クラスＮ（ＪＰＹ）、クラスＰ（ＪＰＹ）、クラスＱ（ＪＰ
Ｙ）、
クラスＲ（ＪＰＹ）、クラスＳ（ＪＰＹ）、クラスＴ（ＪＰＹ）、クラスＸ（ＪＰＹ）、クラスＹ（ＪＰＹ）
およびクラスＺ（ＪＰＹ）為替予約契約：
未実現評価益（評価損）
取引相手方 決済月 外貨引渡額（千通貨） 外貨受取額（千通貨） 資産（千米ドル） 負債（千米ドル）
BOA 11/2018 JPY 348,824,702 USD 3,103,423 12,512 0
BOA 12/2018 USD 3,110,576 JPY 348,824,702 0 (12,182)
BPS 11/2018 JPY 1,184,807 USD 10,506 8 0
BPS 11/2018 5,950,394 52,725 0 (1)
BPS 11/2018 USD 281,621 JPY 31,728,853 0 (474)
BRC 11/2018 JPY 347,609,424 USD 3,081,644 1,502 0
BRC 11/2018 USD 898,534 JPY 101,682,385 2,466 0
BRC 12/2018 3,088,750 347,609,424 0 (1,149)
CBK 11/2018 JPY 7,057,996 USD 62,685 200 (55)
CBK 11/2018 USD 10,461 JPY 1,184,807 37 0
CBK 11/2018 949,631 106,972,444 0 (1,756)
CBK 12/2018 JPY 1,184,807 USD 10,486 0 (38)
GLM 11/2018 7,716,305 68,791 417 0
GLM 11/2018 USD 1,383,577 JPY 156,676,613 5,379 (656)
JPM 11/2018 3,166,935 356,539,156 0 (7,667)
MSC 11/2018 JPY 1,084,824 USD 9,586 0 (26)
MSC 12/2018 USD 9,608 JPY 1,084,824 28 0
RBC 11/2018 JPY 691,144 USD 6,191 67 0
RYL 11/2018 USD 9,181 JPY 1,033,044 0 (27)
SCX 11/2018 JPY 981,651 USD 8,711 14 (1)
SOG 11/2018 346,876,834 3,064,527 0 (9,124)
SOG 12/2018 USD 3,071,467 JPY 346,876,834 9,626 0
SSB 11/2018 JPY 7,831,742 USD 69,411 212 (197)
SSB USD JPY 0 (11,215)
11/2018
2,814,366 316,349,633
32,468 (44,568)
為替予約契約合計
32,486 (44,572)
投資有価証券明細表－ピムコ・バミューダ・インカム・ファンド（Ｍ）
2018年10月31日現在
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
有価証券投資 110.5％
バンクローン債務証書 5.5％
Accudyne Industries Borrower S.C.A.
5.302% due 08/18/2024
USD 537 536
Air Medical Group Holdings, Inc.
6.530% due 03/14/2025
993 977
Alphabet Holding Co., Inc.
5.802% due 09/26/2024
495 474
Altica France S.A.
6.280% due 08/14/2026
5,400 5,335
Altran Technologies
2.750% due 03/20/2025
EUR 2,789 3,175
American Builders & Contractors Supply Co., Inc.
4.302% due 10/31/2023
USD 1,679 1,666
Ancestry.com Operations, Inc.
43/145
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5.550% due 10/19/2023
1,177 1,181
Aramark Intermediate HoldCo Corp.
4.052% due 03/11/2025
933 935
Avantor, Inc.
6.302% due 11/21/2024
684 689
Avolon TLB Borrower 1 (U.S.) LLC
4.280% due 01/15/2025
42,148 42,087
AWAS Leasing 2011-I Ltd.
4.870% due 10/02/2021
633 632
Axalta Coating Systems Dutch Holding B BV
4.136% due 06/01/2024
468 467
Bausch Health Co., Inc.
5.274% due 06/01/2025
461 462
Beacon Roofing Supply, Inc.
4.527% due 01/02/2025
1,104 1,096
Bway Holdings Co.
5.658% due 04/03/2024
385 383
Caesars Resort Collection LLC
5.052% due 12/22/2024
5,344 5,352
Camelot U.S. Acquisition 1 Co.
5.552% due 10/03/2023
192 192
Castlelake Aircraft Structured Trust
3.967% due 07/12/2024
3,359 3,312
Ceasers Entertainment Operating Co. LLC
4.302% due 10/06/2024
2,303 2,294
CenturyLink, Inc.
5.052% due 01/31/2025
2,006 1,985
CH Hold Corp.
5.302% due 02/01/2024
294 295
Charter Communications Operating LLC
4.310% due 04/30/2025
5,610 5,617
CityCenter Holdings LLC
4.552% due 04/18/2024
296 296
Community Health Systems, Inc.
5.563% due 01/27/2021
26,707 26,217
Concordia International Corp.
7.781% due 09/06/2024
3,400 3,341
Crown Holdings, Inc.
4.283% due 04/03/2025
763 766
CSC Holdings LLC
4.780% due 01/25/2026
2,886 2,895
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
DaVita, Inc.
5.052% due 06/24/2021
USD
192 192
Dell International LLC
4.310% due 09/07/2023
2,814 2,813
Diamond Resorts International, Inc.
6.052% due 09/02/2023
3,942 3,848
Dubai World
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.000% due 09/30/2022
20,315 19,045
Energizer Holdings, Inc.
7.353% due 05/18/2019
2,700 2,703
Envision Healthcare Corp.
6.052% due 10/10/2025
9,100 8,930
FCA U.S. LLC
4.300% due 12/31/2018
758 759
Financial & Risk U.S. Holdings, Inc.
4.000% due 10/01/2025
EUR 15,000 17,096
6.052% due 10/01/2025
USD 11,300 11,215
First Data Corp.
4.287% due 07/08/2022
2,629 2,626
Forest City Enterprises LP
6.199% due 10/24/2025
2,200 2,212
Frontier Communications Corp.
6.060% due 06/15/2024
7,425 7,202
Genworth Holdings, Inc.
6.831% due 03/07/2023
398 407
Golden Nugget, Inc.
5.052% due 10/04/2023
1 1
5.186% due 10/04/2023
13 13
5.277% due 10/04/2023
15 16
GreenSky Holdings LLC
5.563% due 03/31/2025
4,876 4,900
HCA, Inc.
4.052% due 03/18/2023
826 831
4.302% due 03/13/2025
2,976 2,994
HD Supply Waterworks Ltd.
5.313% due 08/01/2024
317 317
Hilton Worldwide Finance LLC
4.031% due 10/25/2023
10,682 10,703
iHeartCommunications, Inc. (d)
8.443% due 01/30/2019
45,625 33,183
9.802% due 07/30/2019
6,200 4,499
Intelsat Jackson Holdings S.A.
6.045% due 11/27/2023
3,800 3,805
6.625% due 01/02/2024
10,100 10,388
Iqvia, Inc.
4.386% due 01/17/2025
10,098 10,128
IRB Holdings Corp.
5.460% due 02/05/2025
697 697
KFC Holding Co.
4.037% due 04/03/2025
1,078 1,080
Kinetic Concepts, Inc.
5.636% due 02/02/2024
9,381 9,427
Klockner Pentaplast of America, Inc.
4.750% due 06/30/2022
EUR 300 323
Las Vegas Sands LLC
4.052% due 03/27/2025
USD 2,574 2,568
Marriott Ownership Resorts, Inc.
4.552% due 08/29/2025
1,300 1,307
45/145
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
McDermott International, Inc.
7.302% due 05/10/2025
USD 2,832 2,812
Meredith Corp.
5.052% due 01/31/2025
975 975
Messer Industries LLC
4.834% due 10/01/2025
2,120 2,123
MGM Growth Properties Operating Partnership LP
4.302% due 03/21/2025
605 603
MH Sub I LLC
6.030% due 09/13/2024
1,000 1,005
Mission Broadcasting, Inc.
4.544% due 01/17/2024
63 64
Multi-Color Corp.
4.302% due 10/31/2024
174 175
Neiman Marcus Group Ltd. LLC
5.531% due 10/25/2020
11,822 10,786
Nexstar Broadcasting, Inc.
4.544% due 01/17/2024
396 397
Nielsen Finance LLC
4.281% due 10/04/2023
394 392
Ocean Rig UDW, Inc.
8.000% due 09/20/2024
6,693 7,044
Parexel International Corp.
5.052% due 09/27/2024
396 391
PetSmart, Inc.
5.280% due 03/11/2022
4,865 4,138
Pisces Midco, Inc.
6.175% due 04/12/2025
5,161 5,149
Post Holdings, Inc.
4.290% due 05/24/2024
876 876
Prestige Brands, Inc.
4.302% due 01/26/2024
60 60
Rebublic of Tanzania
7.839% due 12/10/2019
2,600 2,551
Reynolds Group Holdings, Inc.
5.052% due 02/05/2023
196 196
RPI Finance Trust
4.386% due 03/27/2023
7,018 7,033
SBA Senior Finance II LLC
4.310% due 04/11/2025
499 498
Sequa Mezzanine Holdings LLC
7.389% due 11/28/2021
31 31
7.408% due 11/28/2021
12,498 12,333
11.520% due 04/28/2022
650 644
Serta Simmons Bedding LLC
5.774% due 11/08/2023
197 179
Sigma Holdco BV
3.500% due 07/02/2025
EUR 5,300 6,013
46/145
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Sprint Communications, Inc.
4.813% due 02/02/2024
USD 4,142 4,140
SS&C Technologies Holdings, Inc.
4.552% due 04/16/2025
8,567 8,535
Starfruit Finco BV
3.750% due 10/01/2025
EUR 3,800 4,347
5.506% due 10/01/2025
USD 4,900 4,898
State of Rio De Janeiro
6.024% due 12/20/2020
6,716 6,531
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Syniverse Holdings, Inc.
7.280% due 03/09/2023
USD 746 750
TerraForm Power Operating LLC
4.302% due 11/08/2022
199 199
Traverse Midstream Partners LLC
6.600% due 09/27/2024
234 236
Tronox Blocked Borrower LLC
5.302% due 09/23/2024
135 135
Tronox Finance LLC
5.302% due 09/23/2024
361 361
Unitymedia Finance LLC
4.530% due 01/15/2026
1,000 1,000
Unitymedia Hessen GmbH & Co. KG
2.750% due 01/15/2027
EUR 2,900 3,306
Univision Communications, Inc.
5.052% due 03/15/2024
USD 26,641 25,603
Vertiv Group Corp.
6.313% due 11/30/2023
251 248
VICI Properties 1 LLC
4.280% due 12/20/2024
3,627 3,623
Vistra Operations Co. LLC
4.302% due 08/04/2023
425 427
4.552% due 12/14/2023
444 445
West Corp.
6.302% due 10/10/2024
1 1
6.527% due 10/10/2024
212 212
Westmoreland Coal Co.
10.562% due 05/21/2019
153 156
WHLN FIRST MTG CO LEND 2 ASSET HOTEL
4.246% due 07/21/2025
79,000 79,077
4.850% due 02/09/2021
45,000 45,079
WHOLE LOAN ST REGIS ASPEN
3.200% due 07/09/2020
99,000 99,158
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.
4.052% due 05/30/2025
2,502
2,500
バンクローン債務証書合計 646,322
（取得原価 658,315千米ドル）
社債 33.0％
銀行および金融 20.4％
ABH Financial Ltd. Via Alfa Holding Issuance PLC
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.626% due 04/28/2020
EUR 3,028 3,432
ABN AMRO Bank NV
1.800% due 09/20/2019
USD 200 198
2.450% due 06/04/2020
5,900 5,828
ADLER Real Estate AG
1.875% due 04/27/2023
EUR 2,900 3,193
3.000% due 04/27/2026
2,900 3,188
AerCap Ireland Capital DAC
3.500% due 05/26/2022
USD 150 146
3.750% due 05/15/2019
1,850 1,854
4.250% due 07/01/2020
1,405 1,414
4.500% due 05/15/2021
650 657
4.625% due 10/30/2020
4,000 4,063
5.000% due 10/01/2021
1,300 1,335
AGFC Capital Trust I
4.186% due 01/15/2067
2,200 1,155
Air Lease Corp.
3.250% due 03/01/2025
37,900 35,227
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Akelius Residential Property AB
1.500% due 01/23/2022
EUR 3,600 4,162
3.375% due 09/23/2020
2,900 3,480
Alliance Data Systems Corp.
4.500% due 03/15/2022
173 199
Ally Financial, Inc.
3.250% due 11/05/2018
USD 1,400 1,400
3.500% due 01/27/2019
5,240 5,240
3.750% due 11/18/2019
1,060 1,063
4.125% due 03/30/2020
5,800 5,822
4.250% due 04/15/2021
4,660 4,672
7.500% due 09/15/2020
556 591
8.000% due 12/31/2018
400 403
8.000% due 03/15/2020
550 580
8.000% due 11/01/2031
8,949 10,805
Alpha Bank AE
2.500% due 02/05/2023
EUR 3,900 4,473
Ambac LSNI LLC
7.396% due 02/12/2023
USD 12,727 12,918
American International Group, Inc.
5.750% due 04/01/2048
2,516 2,382
American Tower Corp.
3.000% due 06/15/2023
1,864 1,787
Annington Funding PLC
1.650% due 07/12/2024
EUR 1,600 1,786
2.646% due 07/12/2025
GBP 2,200 2,770
3.184% due 07/12/2029
900 1,136
Ardonagh Midco 3 PLC
8.375% due 07/15/2023
3,560 4,274
Army Hawaii Family Housing Trust Certificates
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.680% due 06/15/2050
USD 8,200 6,112
Aroundtown S.A.
1.000% due 01/07/2025
EUR 2,800 2,977
1.625% due 01/31/2028
2,100 2,149
1.875% due 01/19/2026
500 548
2.000% due 11/02/2026
2,500 2,733
3.000% due 10/16/2029
GBP 7,400 8,938
Assurant, Inc.
4.200% due 09/27/2023
USD 2,012 2,003
Athene Holding Ltd.
4.125% due 01/12/2028
894 821
Atrium European Real Estate Ltd.
3.000% due 09/11/2025
EUR 3,100 3,547
3.625% due 10/17/2022
350 426
AXA Equitable Holdings, Inc.
3.900% due 04/20/2023
USD 436 431
4.350% due 04/20/2028
2,610 2,499
5.000% due 04/20/2048
1,518 1,358
Axis Bank Ltd.
3.250% due 05/21/2020
2,200 2,171
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. (b)(c)
6.750% due 02/18/2020
EUR 7,600 8,848
7.000% due 02/19/2019
31,200 35,738
8.875% due 04/14/2021
8,600 10,856
Banco de Galicia y Buenos Aires S.A.
25.980% due 04/26/2020
ARS 61,000 1,262
Banco do Brasil S.A.
6.000% due 01/22/2020
USD 1,000 1,026
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Banco do Nordeste do Brasil S.A.
4.375% due 05/03/2019
USD 7,300 7,318
Banco Espirito Santo S.A.
2.625% due 05/08/2049 (d)
EUR 3,100 1,089
Banco Santander S.A.
3.545% due 04/12/2023
USD 800 803
3.848% due 04/12/2023
1,200 1,162
4.379% due 04/12/2028
800 744
4.750% due 03/19/2025 (b)(c)
EUR 10,200 10,138
6.250% due 09/11/2021 (b)(c)
21,400 24,926
Bank of America Corp.
3.106% due 03/05/2024
USD 4,136 4,109
3.419% due 12/20/2028
315 291
Bank of China Ltd.
0.182% due 04/17/2021
EUR 3,020 3,423
Bank of Ireland
7.375% due 06/18/2020 (b)(c)
500 604
Barclays Bank PLC
7.625% due 11/21/2022 (b)
USD 7,540 8,063
14.000% due 06/15/2019 (c)
GBP 9,970 13,659
49/145
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Barclays PLC
1.375% due 01/24/2026
EUR 4,300 4,625
2.375% due 10/06/2023
GBP 7,350 9,233
3.125% due 01/17/2024
27,000 34,633
3.250% due 02/12/2027
17,530 21,849
3.250% due 01/17/2033
3,300 3,790
3.684% due 01/10/2023
USD 500 484
3.695% due 05/16/2024
8,400 8,335
4.039% due 01/10/2023
1,000 1,016
4.337% due 01/10/2028
700 652
4.338% due 05/16/2024
5,400 5,301
4.375% due 01/12/2026
2,900 2,786
4.972% due 05/16/2029
2,600 2,528
5.875% due 09/15/2024 (b)(c)
GBP 5,800 6,922
6.500% due 09/15/2019 (b)(c)
EUR 21,200 24,770
7.000% due 09/15/2019 (b)(c)
GBP 7,540 9,682
7.250% due 03/15/2023 (b)(c)
14,800 19,444
7.750% due 09/15/2023 (b)(c)
USD 11,100 11,102
7.875% due 03/15/2022 (b)(c)
1,200 1,239
7.875% due 09/15/2022 (b)(c)
GBP 8,053 10,761
8.000% due 12/15/2020 (b)(c)
EUR 4,160 5,166
8.250% due 12/15/2018 (b)(c)
USD 5,030 5,060
Bevco Lux Sarl
1.750% due 02/09/2023
EUR 5,100 5,732
BGC Partners, Inc.
5.125% due 05/27/2021
USD 400 409
5.375% due 12/09/2019
1,450 1,470
Blackstone CQP Holdco LP
6.000% due 08/18/2021
1,300 1,305
6.500% due 03/20/2021
7,400 7,454
Blackstone Property Partners Europe Holdings Sarl
1.400% due 07/06/2022
EUR 4,100 4,670
2.200% due 07/24/2025
2,900 3,220
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
BNP Paribas S.A.
3.375% due 01/09/2025
USD 54,443 50,961
4.400% due 08/14/2028
4,200 4,041
7.000% due 08/16/2028 (b)(c)
1,400 1,382
7.625% due 03/30/2021 (b)(c)
600 625
BOC Aviation Ltd.
2.375% due 09/15/2021
570 544
3.499% due 09/26/2023
3,500 3,507
3.500% due 01/31/2023
200 195
3.609% due 05/02/2021
3,380 3,403
Boston Properties LP
3.200% due 01/15/2025
991 943
BPCE S.A.
12.500% due 09/30/2019 (c)
700 753
Brighthouse Financial, Inc.
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.700% due 06/22/2027
2,400 2,069
Brixmor Operating Partnership LP
3.250% due 09/15/2023
300 287
Brookfield Finance, Inc.
3.900% due 01/25/2028
1,988 1,860
4.700% due 09/20/2047
4,240 3,923
Capital One Financial Corp.
3.450% due 04/30/2021
5,900 5,878
CBL & Associates LP
5.950% due 12/15/2026
1,384 1,156
China Construction Bank Corp.
0.281% due 09/24/2021
EUR 2,000 2,269
CIT Group, Inc.
4.125% due 03/09/2021
USD 1,216 1,216
5.000% due 08/15/2022
7,200 7,245
5.000% due 08/01/2023
4,136 4,157
5.250% due 03/07/2025
1,058 1,067
5.375% due 05/15/2020
1,330 1,369
Citigroup, Inc.
3.142% due 01/24/2023
2,500 2,442
Compass Bank
2.750% due 09/29/2019
700 697
Cooperatieve Rabobank UA
2.938% due 04/26/2021
1,750 1,755
3.125% due 04/26/2021
2,500 2,478
4.625% due 12/29/2025 (b)(c)
EUR 3,600 4,050
5.500% due 06/29/2020 (b)(c)
17,610 21,000
6.625% due 06/29/2021 (b)(c)
11,400 14,218
Co-operative Group Holdings 2011 Ltd.
6.875% due 07/08/2020
GBP 3,430 4,650
7.500% due 07/08/2026
600 895
Corestate Capital Holding S.A.
3.500% due 04/15/2023
EUR 39,300 43,747
CPI Property Group S.A.
1.450% due 04/14/2022
5,500 6,219
2.125% due 10/04/2024
4,800 5,369
Credit Agricole S.A.
3.507% due 04/24/2023
USD 1,000 998
3.750% due 04/24/2023
1,750 1,711
7.875% due 01/23/2024 (b)(c)
496 514
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Credit Suisse AG
4.375% due 08/05/2020
USD 750 762
6.500% due 08/08/2023 (b)
10,885 11,526
Credit Suisse Group AG
2.997% due 12/14/2023
3,600 3,426
3.532% due 12/14/2023
3,000 3,025
3.574% due 06/12/2024
2,750 2,757
3.869% due 01/12/2029
33,900 31,519
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4.207% due 06/12/2024
3,500 3,480
4.282% due 01/09/2028
6,700 6,428
7.250% due 09/12/2025 (b)(c)
1,800 1,784
7.500% due 07/17/2023 (b)(c)
5,800 5,916
Credit Suisse Group Funding Guernsey Ltd.
2.750% due 08/08/2025
GBP 600 757
3.750% due 03/26/2025
USD 1,800 1,725
Crown Castle International Corp.
3.200% due 09/01/2024
604 571
3.650% due 09/01/2027
2,678 2,481
4.000% due 03/01/2027
255 244
CTR Partnership LP
5.250% due 06/01/2025
504 493
Deutsche Bank AG
0.375% due 01/18/2021
EUR 73,700 82,269
2.700% due 07/13/2020
USD 4,272 4,176
3.150% due 01/22/2021
10,000 9,756
3.284% due 01/22/2021
12,700 12,569
3.406% due 07/13/2020
1,774 1,763
3.766% due 02/04/2021
5,310 5,298
3.950% due 02/27/2023
1,820 1,753
4.250% due 10/14/2021
15,940 15,820
4.251% due 05/10/2019
80 80
Digital Euro Finco LLC
2.625% due 04/15/2024
EUR 1,400 1,675
Digital Realty Trust LP
3.700% due 08/15/2027
USD 92 86
Digital Stout Holding LLC
2.750% due 07/19/2024
GBP 400 513
3.300% due 07/19/2029
400 508
Discover Bank
3.350% due 02/06/2023
USD 900 870
Emerald Bay S.A.
0.000% due 10/08/2020
EUR 3,425 3,682
EPR Properties
4.500% due 06/01/2027
USD 3,650 3,469
4.750% due 12/15/2026
372 360
4.950% due 04/15/2028
1,132 1,096
Equinix, Inc.
2.875% due 03/15/2024
EUR 5,700 6,551
2.875% due 10/01/2025
500 557
2.875% due 02/01/2026
16,550 18,346
ERP Operating LP
3.250% due 08/01/2027
USD 257 242
3.500% due 03/01/2028
792 757
Eurobank Ergasias S.A.
2.750% due 11/02/2020
EUR 1,000 1,157
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Fairfax Financial Holdings Ltd.
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.750% due 03/29/2028
EUR 6,600 7,524
4.850% due 04/17/2028
USD 3,411 3,329
Fastighets AB Balder
1.125% due 03/14/2022
EUR 5,745 6,550
1.875% due 03/14/2025
1,100 1,234
1.875% due 01/23/2026
1,470 1,622
Franshion Brilliant Ltd.
5.750% due 03/19/2019
USD 1,593 1,605
Freedom Mortgage Corp.
8.250% due 04/15/2025
1,259 1,171
Globalworth Real Estate Investments Ltd.
2.875% due 06/20/2022
EUR 1,400 1,632
3.000% due 03/29/2025
400 454
GLP Capital LP
5.250% due 06/01/2025
USD 1,200 1,209
5.300% due 01/15/2029
3,424 3,377
Goldman Sachs Group, Inc.
0.131% due 12/16/2020
EUR 1,200 1,361
3.060% due 02/23/2023
USD 12,900 12,895
3.200% due 02/23/2023
12,900 12,540
3.814% due 04/23/2029
7,100 6,677
Goodman Australia Finance Pty Ltd.
1.375% due 09/27/2025
EUR 400 437
Goodman U.S. Finance Three LLC
3.700% due 03/15/2028
USD 2,324 2,164
Grainger PLC
3.375% due 04/24/2028
GBP 2,000 2,534
Growthpoint Properties International Pty Ltd.
5.872% due 05/02/2023
USD 1,600 1,591
High Street Funding Trust II
4.682% due 02/15/2048
300 291
Host Hotels & Resorts LP
4.000% due 06/15/2025
200 193
Howard Hughes Corp.
5.375% due 03/15/2025
3,600 3,474
HSBC Bank Argentina S.A.
25.250% due 09/27/2019
ARS 53,530 1,360
HSBC Holdings PLC
2.625% due 08/16/2028
GBP 360 444
2.922% due 05/18/2021
USD 7,000 7,009
3.033% due 11/22/2023
4,900 4,714
3.262% due 03/13/2023
800 782
3.322% due 05/18/2024
3,000 2,994
3.950% due 05/18/2024
2,800 2,773
4.041% due 03/13/2028
700 671
4.300% due 03/08/2026
500 493
4.750% due 07/04/2029 (b)(c)
EUR 2,800 2,991
5.250% due 09/16/2022 (b)(c)
7,500 8,868
5.875% due 09/28/2026 (b)(c)
GBP 4,500 5,721
6.000% due 09/29/2023 (b)(c)
EUR 7,210 8,935
6.250% due 03/23/2023 (b)(c)
USD 5,400 5,252
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6.500% due 03/23/2028 (b)(c)
9,470 8,902
Hudson Pacific Properties LP
3.950% due 11/01/2027
363 336
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Hunt Cos., Inc.
6.250% due 02/15/2026
USD 462 427
ICICI Bank Ltd.
3.125% due 08/12/2020
200 197
3.441% due 12/04/2018
25,600 25,597
InCaps Funding I Ltd.
4.321% due 06/01/2033
17,521 17,521
Industrial & Commercial Bank of China Ltd.
2.625% due 05/26/2020
1,600 1,574
3.093% due 11/08/2020
2,000 2,001
ING Bank NV
2.450% due 03/16/2020
3,200 3,159
2.500% due 10/01/2019
3,300 3,282
ING Groep NV
1.000% due 09/20/2023
EUR 1,100 1,239
3.398% due 10/02/2023
USD 4,100 4,101
4.100% due 10/02/2023
6,000 5,966
4.550% due 10/02/2028
4,300 4,233
Inmobiliaria Colonial Socimi S.A.
1.625% due 11/28/2025
EUR 3,000 3,282
2.000% due 04/17/2026
2,900 3,221
International Lease Finance Corp.
5.875% due 08/15/2022
USD 500 527
8.250% due 12/15/2020
7,970 8,648
8.625% due 01/15/2022
3,201 3,629
Intesa Sanpaolo SpA (b)(c)
7.000% due 01/19/2021
EUR 26,850 31,069
7.750% due 01/11/2027
660 768
Intrepid Aviation Group Holdings LLC
8.500% due 08/15/2021
USD 3,970 4,000
iStar, Inc.
4.625% due 09/15/2020
137 136
5.250% due 09/15/2022
515 500
Jefferies Finance LLC
6.875% due 04/15/2022
1,000 1,008
7.250% due 08/15/2024
600 590
7.375% due 04/01/2020
6,475 6,572
7.500% due 04/15/2021
1,380 1,394
JP Morgan Chase Bank N.A.
2.848% due 04/26/2021
12,400 12,405
3.086% due 04/26/2021
12,400 12,355
Kasikornbank PCL
3.500% due 10/25/2019
2,200 2,200
KBC Group NV
4.250% due 10/24/2025 (b)(c)
EUR 4,400 4,530
54/145
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Kennedy Wilson Europe Real Estate Ltd.
3.250% due 11/12/2025
1,400 1,568
3.950% due 06/30/2022
GBP 800 1,051
Kennedy-Wilson, Inc.
5.875% due 04/01/2024
USD 1,320 1,274
Kojamo OYJ
1.500% due 06/19/2024
EUR 1,200 1,356
1.625% due 03/07/2025
2,400 2,684
Liberty Living Finance PLC
2.625% due 11/28/2024
GBP 1,250 1,586
3.375% due 11/28/2029
500 636
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Lifestorage LP
3.500% due 07/01/2026
USD 1,200 1,105
LifeStorage LP
3.875% due 12/15/2027
1,010 940
Lincoln Finance Ltd.
6.875% due 04/15/2021
EUR 9,322 10,937
Lloyds Bank PLC
2.833% due 05/07/2021
USD 4,000 4,007
3.300% due 05/07/2021
9,600 9,526
12.000% due 12/16/2024 (c)
200 241
Lloyds Banking Group PLC
2.250% due 10/16/2024
GBP 6,600 8,187
2.907% due 11/07/2023
USD 3,500 3,330
3.574% due 11/07/2028
5,600 5,043
4.000% due 03/07/2025
AUD 4,700 3,327
4.050% due 08/16/2023
USD 5,800 5,750
4.375% due 03/22/2028
2,200 2,106
4.450% due 05/08/2025
3,400 3,387
4.550% due 08/16/2028
5,000 4,836
6.375% due 06/27/2020 (b)(c)
EUR 1,400 1,670
7.000% due 06/27/2019 (b)(c)
GBP 38,538 50,167
7.500% due 06/27/2024 (b)(c)
USD 2,700 2,730
7.500% due 09/27/2025 (b)(c)
7,700 7,758
7.625% due 06/27/2023 (b)(c)
GBP 8,311 11,296
7.875% due 06/27/2029 (b)(c)
4,600 6,570
LoanCore Capital Markets LLC
6.875% due 06/01/2020
USD 1,900 1,920
Meiji Yasuda Life Insurance Co.
5.100% due 04/26/2048
3,400 3,375
Merlin Properties Socimi S.A.
1.750% due 05/26/2025
EUR 1,710 1,902
1.875% due 11/02/2026
700 767
Mitsubishi UFJ Lease & Finance Co. Ltd.
2.652% due 09/19/2022
USD 1,100 1,048
Mizuho Bank Ltd.
2.400% due 03/26/2020
1,200 1,186
Mizuho Financial Group, Inc.
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.601% due 09/11/2022
4,700 4,491
3.211% due 09/11/2022
10,200 10,226
Morgan Stanley
2.891% due 02/10/2021
12,900 12,909
3.125% due 01/23/2023
12,900 12,496
3.772% due 01/24/2029
3,600 3,415
National Australia Bank Ltd.
1.375% due 07/12/2019
600 594
2.625% due 07/23/2020
250 247
National Bank of Greece S.A.
2.750% due 10/19/2020
EUR 800 932
Nationwide Building Society
3.766% due 03/08/2024
USD 5,600 5,452
4.302% due 03/08/2029
6,400 6,042
Natwest Markets PLC
0.581% due 09/27/2021
EUR 5,100 5,785
0.625% due 03/02/2022
300 335
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Navient Corp.
4.875% due 06/17/2019
USD 10,490 10,542
5.000% due 10/26/2020
4,474 4,510
5.500% due 01/15/2019
17,552 17,640
5.625% due 08/01/2033
1,468 1,201
5.875% due 03/25/2021
14,633 14,834
6.500% due 06/15/2022
3,440 3,505
6.625% due 07/26/2021
3,990 4,115
7.250% due 01/25/2022
5,900 6,158
8.000% due 03/25/2020
21,896 22,909
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab
2.000% due 10/01/2047
DKK 2,648 405
Nykredit Realkredit A/S
2.500% due 10/01/2047
9,787 1,553
Ontario Teachers' Cadillac Fairview Properties Trust
3.125% due 03/20/2022
USD 696 682
Oppenheimer Holdings, Inc.
6.750% due 07/01/2022
424 429
Physicians Realty LP
3.950% due 01/15/2028
1,828 1,685
4.300% due 03/15/2027
2,650 2,523
Preferred Term Securities XVIII Ltd.
2.714% due 09/23/2035
584 561
Preferred Term Securities XXIV Ltd.
2.634% due 03/22/2037
1,338 1,244
2.714% due 03/22/2037
4,918 4,033
Preferred Term Securities XXV Ltd.
2.624% due 06/22/2037
30,831 28,211
Preferred Term Securities XXVI Ltd.
2.634% due 09/22/2037
50,146 45,883
Prologis International Funding II S.A.
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
1.750% due 03/15/2028
EUR 900 1,003
Provident Funding Associates LP
6.375% due 06/15/2025
USD 172 170
Qatari Diar Finance Co.
5.000% due 07/21/2020
11,400 11,670
QNB Finance Ltd.
3.688% due 02/12/2020
79,800 80,290
3.693% due 02/07/2020
56,200 56,554
4.096% due 04/01/2019
600 604
Realkredit Danmark A/S
2.500% due 07/01/2047
DKK 8,514 1,351
Reckson Operating Partnership LP
7.750% due 03/15/2020
USD 500 526
Royal Bank of Scotland Group PLC
2.000% due 03/08/2023
EUR 1,900 2,200
2.000% due 03/04/2025
21,750 24,652
2.500% due 03/22/2023
25,700 30,357
3.498% due 05/15/2023
USD 4,414 4,249
3.784% due 05/15/2023
3,074 3,091
3.875% due 09/12/2023
7,700 7,416
4.800% due 04/05/2026
2,300 2,271
5.076% due 01/27/2030
10,700 10,501
7.500% due 08/10/2020 (b)(c)
2,900 2,955
8.000% due 08/10/2025 (b)(c)
6,760 6,992
8.625% due 08/15/2021 (b)(c)
4,200 4,426
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Sagax AB
2.000% due 01/17/2024
EUR 1,600 1,822
Santander Holdings USA, Inc.
3.400% due 01/18/2023
USD 14,048 13,422
3.700% due 03/28/2022
412 405
4.400% due 07/13/2027
USD 1,284 1,200
4.500% due 07/17/2025
3,000 2,938
Santander UK Group Holdings PLC
0.531% due 03/27/2024
EUR 2,800 3,124
2.875% due 08/05/2021
USD 3,600 3,492
2.920% due 05/08/2026
GBP 1,220 1,535
3.373% due 01/05/2024
USD 55,550 53,065
3.571% due 01/10/2023
1,500 1,450
3.625% due 01/14/2026
GBP 1,900 2,498
3.823% due 11/03/2028
USD 3,400 3,067
6.750% due 06/24/2024 (b)(c)
GBP 16,360 21,397
7.375% due 06/24/2022 (b)(c)
4,100 5,456
Santander UK PLC
1.625% due 05/10/2021
6,300 8,021
2.941% due 06/01/2021
USD 2,200 2,210
3.400% due 06/01/2021
5,400 5,364
SBA Tower Trust
2.877% due 07/09/2021
1,500 1,467
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Sberbank of Russia Via SB Capital S.A.
3.080% due 03/07/2019
EUR 5,200 5,923
3.352% due 11/15/2019
8,000 9,216
4.150% due 03/06/2019
USD 4,200 4,197
5.180% due 06/28/2019
7,200 7,237
5.717% due 06/16/2021
900 916
6.125% due 02/07/2022
10,400 10,685
SELP Finance Sarl
1.500% due 11/20/2025
EUR 1,500 1,647
SL Green Operating Partnership LP
3.250% due 10/15/2022
USD 234 226
SL Green Realty Corp.
4.500% due 12/01/2022
1,420 1,431
SMBC Trust Account
3.608% due 04/09/2021
5,000 5,008
Societe Generale S.A. (b)(c)
6.750% due 04/06/2028
2,200 1,944
7.375% due 10/04/2023
11,200 10,906
8.250% due 11/29/2018
800 803
Society of Lloyd's
4.750% due 10/30/2024
GBP 800 1,085
Springleaf Finance Corp.
5.250% due 12/15/2019
USD 10,070 10,196
5.625% due 03/15/2023
27,700 26,869
6.000% due 06/01/2020
6,232 6,388
6.125% due 05/15/2022
14,223 14,365
6.875% due 03/15/2025
3,161 3,035
7.750% due 10/01/2021
1,780 1,887
8.250% due 12/15/2020
23,219 24,902
Standard Chartered PLC
3.558% due 01/20/2023
2,470 2,474
4.247% due 01/20/2023
4,700 4,699
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Starwood Property Trust, Inc.
3.625% due 02/01/2021
USD 8,000 7,790
4.750% due 03/15/2025
1,152 1,100
5.000% due 12/15/2021
500 499
State Bank of India
3.358% due 04/06/2020
14,500 14,546
Stearns Holdings LLC
9.375% due 08/15/2020
1,580 1,584
STORE Capital Corp.
4.500% due 03/15/2028
1,348 1,306
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
2.514% due 01/17/2020
6,300 6,246
2.799% due 01/17/2020
6,300 6,307
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
3.102% due 01/17/2023
6,300 6,135
3.189% due 01/17/2023
5,670 5,673
58/145
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
1.950% due 09/19/2019
2,490 2,465
2.779% due 09/19/2019
3,040 3,046
Summit Germany Ltd.
2.000% due 01/31/2025
EUR 1,100 1,190
Tesco Property Finance 2 PLC
6.052% due 10/13/2039
GBP 5,108 7,852
Tesco Property Finance 3 PLC
5.744% due 04/13/2040
166 251
Tesco Property Finance ▶ PLC
5.801% due 10/13/2040
402 612
Tesco Property Finance 6 PLC
5.411% due 07/13/2044
2,637 3,854
TLG Immobilien AG
1.375% due 11/27/2024
EUR 1,500 1,663
TP ICAP PLC
5.250% due 01/26/2024
GBP 1,900 2,330
Tritax Big Box REIT PLC
2.625% due 12/14/2026
1,000 1,261
3.125% due 12/14/2031
800 1,000
Turkiye Garanti Bankasi A/S
3.588% due 02/11/2019
USD 5,800 5,753
U.S. Capital Funding VI Ltd.
2.694% due 07/10/2043
28,305 25,474
UBS AG (b)
5.125% due 05/15/2024
900 898
7.625% due 08/17/2022
6,000 6,585
UBS Group Funding Switzerland AG
2.650% due 02/01/2022
7,100 6,856
2.859% due 08/15/2023
1,000 959
3.491% due 05/23/2023
2,000 1,956
4.125% due 09/24/2025
2,870 2,826
4.125% due 04/15/2026
2,500 2,456
4.253% due 03/23/2028
1,800 1,766
5.750% due 02/19/2022 (b)(c)
EUR 3,200 3,948
7.000% due 02/19/2025 (b)(c)
USD 200 209
UDR, Inc.
3.500% due 01/15/2028
410 382
4.625% due 01/10/2022
103 105
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Unique Pub Finance Co. PLC
5.659% due 06/30/2027
GBP 2,308 3,259
6.542% due 03/30/2021
736 988
7.395% due 03/28/2024
1,886 2,678
Ventas Realty LP
3.250% due 10/15/2026
USD 100 92
VEREIT Operating Partnership LP
3.950% due 08/15/2027
380 354
VICI Properties 1 LLC
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
8.000% due 10/15/2023
3,278 3,614
Virgin Money Holdings UK PLC
8.750% due 11/10/2021 (b)(c)
GBP 200 273
Vornado Realty LP
3.500% due 01/15/2025
USD 528 504
Wells Fargo & Co.
2.125% due 12/20/2023
GBP 2,100 2,670
3.000% due 10/23/2026
USD 2,810 2,573
3.268% due 02/11/2022
6,670 6,726
Wells Fargo Bank N.A.
2.977% due 07/23/2021
4,700 4,704
3.325% due 07/23/2021
10,600 10,566
Welltower, Inc.
3.950% due 09/01/2023
830 829
4.250% due 04/15/2028
1,256 1,228
Westfield America Management Ltd.
2.125% due 03/30/2025
GBP 500 629
WeWork Cos., Inc.
7.875% due 05/01/2025
USD 1,344 1,240
WPC Eurobond BV
2.125% due 04/15/2027
EUR 2,100 2,325
2.250% due 04/09/2026
3,837
3,400
2,402,158
工業 9.9％
AA Bond Co. Ltd.
2.750% due 07/31/2023
GBP 400 472
2.875% due 01/31/2022
2,100 2,591
4.249% due 07/31/2020
506 665
4.875% due 07/31/2024
1,200 1,534
AbbVie, Inc.
3.375% due 11/14/2021
USD 5,824 5,797
3.750% due 11/14/2023
3,462 3,433
4.250% due 11/14/2028
4,992 4,822
Air Canada 2017-1 Class B Pass-Through Trust
3.700% due 01/15/2026
366 352
Allergan Funding SCS
0.031% due 06/01/2019
EUR 144 163
3.000% due 03/12/2020
USD 500 498
Altice Financing S.A.
5.250% due 02/15/2023
EUR 10,200 11,998
6.625% due 02/15/2023
USD 13,930 13,823
7.500% due 05/15/2026
1,000 942
Altice France S.A.
5.625% due 05/15/2024
EUR 13,920 16,312
5.875% due 02/01/2027
24,000 28,081
6.250% due 05/15/2024
USD 15,000 14,437
7.375% due 05/01/2026
14,133 13,581
8.125% due 02/01/2027
4,300 4,268
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Altice Luxembourg S.A.
7.250% due 05/15/2022
EUR 11,224 12,480
American Airlines 2017-2 Class AA Pass-Through Trust
3.350% due 10/15/2029
USD 467 444
Andeavor Logistics LP
3.500% due 12/01/2022
144 141
4.250% due 12/01/2027
258 246
5.500% due 10/15/2019
200 204
AP Moller - Maersk A/S
1.750% due 03/16/2026
EUR 2,900 3,184
2.875% due 09/28/2020
USD 1,400 1,379
Arrow Electronics, Inc.
3.250% due 09/08/2024
479 449
Avolon Holdings Funding Ltd.
5.500% due 01/15/2023
3,604 3,595
Bacardi Ltd.
4.450% due 05/15/2025
2,000 1,969
4.700% due 05/15/2028
2,600 2,517
Baidu, Inc.
3.875% due 09/29/2023
4,100 4,052
4.375% due 03/29/2028
1,400 1,362
Banff Merger Sub, Inc.
9.750% due 09/01/2026
2,425 2,334
BAT Capital Corp.
2.297% due 08/14/2020
300 294
Bausch Health Cos., Inc.
5.500% due 11/01/2025
210 207
6.500% due 03/15/2022
3,835 3,979
7.000% due 03/15/2024
901 946
Baxalta, Inc.
2.875% due 06/23/2020
828 819
Bayer U.S. Finance II LLC
3.003% due 06/25/2021
1,600 1,601
Boral Finance Pty Ltd.
3.000% due 11/01/2022
1,996 1,922
Boston Scientific Corp.
3.375% due 05/15/2022
2,260 2,231
6.000% due 01/15/2020
300 309
Broadcom Corp.
2.200% due 01/15/2021
100 97
2.375% due 01/15/2020
100 99
2.650% due 01/15/2023
6,325 5,938
3.000% due 01/15/2022
6,026 5,838
3.625% due 01/15/2024
1,487 1,426
3.875% due 01/15/2027
8,690 7,993
Bureau Veritas S.A.
1.875% due 01/06/2025
EUR 3,200 3,671
Caesars Resort Collection LLC
5.250% due 10/15/2025
USD 86 80
Campbell Soup Co.
2.834% due 03/16/2020
2,490 2,486
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.964% due 03/15/2021
2,030 2,023
3.950% due 03/15/2025
1,539 1,464
Celgene Corp.
2.250% due 08/15/2021
3,660 3,535
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Central Nippon Expressway Co. Ltd.
2.774% due 02/15/2022
USD 13,200 13,138
2.881% due 08/04/2020
7,800 7,816
Charles River Laboratories International, Inc.
5.500% due 04/01/2026
404 404
Charter Communications Operating LLC
3.579% due 07/23/2020
1,426 1,424
4.191% due 02/01/2024
4,202 4,273
4.200% due 03/15/2028
1,393 1,307
4.464% due 07/23/2022
1,687 1,708
4.500% due 02/01/2024
1,700 1,705
4.908% due 07/23/2025
992 998
Chesapeake Energy Corp.
5.686% due 04/15/2019
189 190
Christian Dior SE
0.750% due 06/24/2021
EUR 300 345
1.375% due 06/19/2019
100 114
Clear Channel Worldwide Holdings, Inc.
6.500% due 11/15/2022
USD 1,370 1,398
7.625% due 03/15/2020
2,300 2,303
Cleveland-Cliffs, Inc.
4.875% due 01/15/2024
520 498
CNH Industrial Capital LLC
4.375% due 11/06/2020
300 304
4.875% due 04/01/2021
80 82
Comcast Corp.
2.738% due 10/01/2020
4,008 4,011
2.848% due 10/01/2021
2,242 2,244
3.038% due 04/15/2024
3,632 3,614
3.700% due 04/15/2024
3,180 3,169
Community Health Systems, Inc.
5.125% due 08/01/2021
17,507 16,675
6.250% due 03/31/2023
26,200 24,194
8.625% due 01/15/2024
10,517 10,662
Conagra Brands, Inc.
2.908% due 10/09/2020
180 180
CSCEC Finance Cayman I Ltd.
2.950% due 11/19/2020
400 393
CVS Health Corp.
3.700% due 03/09/2023
4,063 4,013
4.300% due 03/25/2028
5,980 5,843
CVS Pass-Through Trust
7.507% due 01/10/2032
722 834
DAE Funding LLC
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4.000% due 08/01/2020
2,670 2,653
4.500% due 08/01/2022
13,832 13,521
5.000% due 08/01/2024
9,446 9,233
Davide Campari-Milano SpA
2.750% due 09/30/2020
EUR 1,410 1,673
Dell International LLC
4.420% due 06/15/2021
USD 11,782 11,887
Delta Air Lines, Inc.
2.875% due 03/13/2020
1,720 1,705
3.625% due 03/15/2022
920 905
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Diamond Resorts International, Inc.
7.750% due 09/01/2023
USD 8,334 8,574
10.750% due 09/01/2024
260 255
Discovery Communications LLC
2.750% due 11/15/2019
304 302
2.950% due 03/20/2023
362 344
3.950% due 03/20/2028
528 492
DISH DBS Corp.
5.125% due 05/01/2020
4,588 4,617
7.875% due 09/01/2019
17,565 18,132
DP World Ltd.
2.375% due 09/25/2026
EUR 2,200 2,484
4.250% due 09/25/2030
GBP 1,100 1,400
DR Horton, Inc.
4.000% due 02/15/2020
USD 290 291
DXC Technology Co.
3.271% due 03/01/2021
4,154 4,154
4.750% due 04/15/2027
310 308
Eastern Creation II Investment Holdings Ltd.
2.750% due 09/26/2020
2,300 2,251
Eastern Creation Investment Holdings Ltd.
3.625% due 03/20/2019
600 599
eBay, Inc.
3.800% due 03/09/2022
3,375 3,385
EI Group PLC
6.375% due 02/15/2022
GBP 5,600 7,401
6.500% due 12/06/2018
1,051 1,352
6.875% due 02/15/2021
950 1,320
EMC Corp.
2.650% due 06/01/2020
USD 31,268 30,432
Energy Transfer Operating LP
4.150% due 10/01/2020
100 101
4.200% due 09/15/2023
1,354 1,349
4.950% due 06/15/2028
1,962 1,942
6.000% due 06/15/2048
300 298
Energy Transfer Partners LP
5.750% due 09/01/2020
2,140 2,207
5.875% due 03/01/2022
450 474
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
EQT Corp.
3.166% due 10/01/2020
1,229 1,229
4.875% due 11/15/2021
200 205
Equifax, Inc.
3.184% due 08/15/2021
1,668 1,679
3.600% due 08/15/2021
586 581
Eurofins Scientific SE
2.125% due 07/25/2024
EUR 800 902
Exela Intermediate LLC
10.000% due 07/15/2023
USD 880 919
Ford Motor Credit Co. LLC
2.597% due 11/04/2019
1,300 1,285
5.875% due 08/02/2021
400 414
8.125% due 01/15/2020
1,600 1,677
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC
6.500% due 10/01/2025
5,520 5,437
6.750% due 03/15/2022
9,064 9,302
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Fresenius Medical Care U.S. Finance II, Inc.
4.125% due 10/15/2020
USD 16 16
5.625% due 07/31/2019
374 380
Fresenius U.S. Finance II, Inc.
4.250% due 02/01/2021
190 192
G4S International Finance PLC
1.500% due 01/09/2023
EUR 1,400 1,607
GATX Corp.
3.061% due 11/05/2021
USD 3,900 3,908
General Electric Co.
5.500% due 01/08/2020
950 969
5.550% due 05/04/2020
150 154
General Mills, Inc.
2.976% due 04/16/2021
2,524 2,523
3.200% due 04/16/2021
451 448
General Motors Financial Co., Inc.
3.150% due 01/15/2020
125 124
3.200% due 07/13/2020
800 793
3.550% due 04/09/2021
1,110 1,101
Gerdau Holdings, Inc.
7.000% due 01/20/2020
7,200 7,479
Greene King Finance PLC
4.064% due 03/15/2035
GBP 723 984
5.106% due 03/15/2034
150 220
5.702% due 12/15/2034
4,156 5,016
Halfmoon Parent, Inc.
3.326% due 07/15/2023
USD 10,860 10,858
3.750% due 07/15/2023
13,332 13,230
Harris Corp.
3.000% due 04/30/2020
5,600 5,598
Harvest Operations Corp.
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.330% due 04/14/2021
2,884 2,773
HCA, Inc.
4.250% due 10/15/2019
2,710 2,725
6.500% due 02/15/2020
200 207
Hilton Domestic Operating Co., Inc.
5.125% due 05/01/2026
2,766 2,711
HOCHTIEF AG
2.625% due 05/28/2019
EUR 653 750
3.875% due 03/20/2020
7,453 8,874
Hyatt Hotels Corp.
4.850% due 03/15/2026
USD 100 102
Hyundai Capital America
3.137% due 09/18/2020
3,198 3,200
iHeartCommunications, Inc. (d)
9.000% due 12/15/2019
34,080 24,708
9.000% due 03/01/2021
48,736 35,455
9.000% due 09/15/2022
9,018 6,538
10.625% due 03/15/2023
4,560 3,272
11.250% due 03/01/2021
11,268 7,993
IHO Verwaltungs GmbH
3.750% due 09/15/2026 (e)
EUR 100 113
IMCD NV
2.500% due 03/26/2025
1,700 1,908
Imperial Brands Finance PLC
2.950% due 07/21/2020
USD 1,300 1,284
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Incitec Pivot Finance LLC
6.000% due 12/10/2019
USD 160 164
Intelsat Connect Finance S.A.
9.500% due 02/15/2023
3,960 3,807
Intelsat Jackson Holdings S.A.
5.500% due 08/01/2023
1,624 1,457
7.500% due 04/01/2021
12,789 12,949
8.000% due 02/15/2024
4,227 4,433
8.500% due 10/15/2024
12,393 12,192
9.750% due 07/15/2025
3,141 3,298
Intelsat Luxembourg S.A.
7.750% due 06/01/2021 (d)
15,908 15,113
International Flavors & Fragrances, Inc.
3.400% due 09/25/2020
1,750 1,750
InterXion Holding NV
4.750% due 06/15/2025
EUR 400 474
IQVIA, Inc.
2.875% due 09/15/2025
400 444
3.250% due 03/15/2025
500 574
JT International Financial Services BV
1.125% due 09/28/2025
1,100 1,254
Kinder Morgan, Inc.
7.750% due 01/15/2032
USD 2,500 3,075
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Kraft Heinz Foods Co.
2.911% due 02/10/2021
1,690 1,694
Marriott Ownership Resorts, Inc.
6.500% due 09/15/2026
2,004 2,029
Martin Marietta Materials, Inc.
2.838% due 12/20/2019
680 682
2.960% due 05/22/2020
570 571
MGM Resorts International
6.625% due 12/15/2021
152 160
6.750% due 10/01/2020
6,108 6,379
Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd.
3.500% due 07/30/2020
1,600 1,587
Mitchells & Butlers Finance PLC
2.784% due 12/15/2030
659 621
6.013% due 12/15/2028
GBP 192 281
Molnlycke Holding AB
1.875% due 02/28/2025
EUR 300 344
MPLX LP
3.375% due 03/15/2023
USD 316 308
NetApp, Inc.
3.300% due 09/29/2024
2,610 2,494
Netflix, Inc.
3.625% due 05/15/2027
EUR 7,727 8,704
4.625% due 05/15/2029
4,800 5,465
New Red Finance, Inc.
4.250% due 05/15/2024
USD 6,073 5,724
Nexi Capital SpA
4.125% due 11/01/2023
EUR 100 114
Nidec Corp.
0.487% due 09/27/2021
900 1,026
Nokia OYJ
4.375% due 06/12/2027
USD 175 165
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Norwegian Air Shuttle ASA 2016-1 Class A Pass-Through Trust
4.875% due 05/10/2028
USD 464 455
Ooredoo Tamweel Ltd.
3.039% due 12/03/2018
200 200
Ortho-Clinical Diagnostics, Inc.
6.625% due 05/15/2022
5,091 4,918
Pacific National Finance Pty Ltd.
4.625% due 09/23/2020
530 535
Park Aerospace Holdings Ltd.
3.625% due 03/15/2021
18,709 18,007
4.500% due 03/15/2023
10,570 10,082
5.250% due 08/15/2022
48,447 48,265
5.500% due 02/15/2024
8,672 8,609
Pelabuhan Indonesia III Persero PT
4.500% due 05/02/2023
1,600 1,563
Petroleos de Venezuela S.A. (d)
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5.375% due 04/12/2027
11,932 2,178
5.500% due 04/12/2037
10,372 1,919
6.000% due 05/16/2024
8,083 1,427
6.000% due 11/15/2026
13,183 2,323
9.000% due 11/17/2021
400 86
9.750% due 05/17/2035
4,730 1,029
Petroleos Mexicanos
6.500% due 03/13/2027
2,620 2,543
6.750% due 09/21/2047
390 336
Petronas Capital Ltd.
5.250% due 08/12/2019
2,800 2,847
PetSmart, Inc.
5.875% due 06/01/2025
674 529
Phillips 66
3.086% due 04/15/2019
1,000 1,000
3.186% due 04/15/2020
900 900
QGOG Constellation S.A.
9.500% due 11/09/2024 (d)(e)
753 365
QUALCOMM, Inc.
2.900% due 05/20/2024
140 133
QVC, Inc.
4.375% due 03/15/2023
900 885
4.450% due 02/15/2025
660 628
4.850% due 04/01/2024
2,190 2,162
5.125% due 07/02/2022
3,400 3,444
5.450% due 08/15/2034
50 44
5.950% due 03/15/2043
8,100 7,250
Radiate Holdco LLC
6.875% due 02/15/2023
3,210 3,098
RCI Banque S.A.
0.250% due 07/12/2021
EUR 1,300 1,460
Refinitiv U.S. Holdings, Inc.
4.500% due 05/15/2026
15,630 17,761
6.250% due 05/15/2026
USD 3,300 3,288
6.875% due 11/15/2026
EUR 600 678
8.250% due 11/15/2026
USD 850 829
Rite Aid Corp.
6.125% due 04/01/2023
4,940 4,221
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Roadster Finance DAC
1.625% due 12/09/2024
EUR 700 770
2.375% due 12/08/2027
1,000 1,079
Rockwell Collins, Inc.
2.800% due 03/15/2022
USD 194 188
Russian Railways Via RZD Capital PLC
3.374% due 05/20/2021
EUR 7,700 9,130
7.487% due 03/25/2031
GBP 6,300 9,474
Sands China Ltd.
4.600% due 08/08/2023
USD 4,200 4,153
67/145
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5.125% due 08/08/2025
5,200 5,106
5.400% due 08/08/2028
7,000 6,707
Scientific Games International, Inc.
3.375% due 02/15/2026
EUR 317 335
SF Holding Investment Ltd.
4.125% due 07/26/2023
USD 2,200 2,186
Shelf Drilling Holdings Ltd.
8.250% due 02/15/2025
473 476
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC
2.400% due 09/23/2021
3,750 3,605
SMBC Aviation Capital Finance DAC
2.650% due 07/15/2021
400 386
3.000% due 07/15/2022
300 288
4.125% due 07/15/2023
200 199
SoftBank Group Corp.
3.125% due 09/19/2025
EUR 9,400 9,903
4.000% due 04/20/2023
35,726 42,108
4.000% due 09/19/2029
1,700 1,692
Spanish Broadcasting System, Inc.
12.500% due 04/15/2049 (d)
USD 818 832
Spectra Energy Partners LP
3.016% due 06/05/2020
500 501
Spirit Issuer PLC
3.500% due 12/28/2031
GBP 1,060 1,334
6.582% due 03/28/2025
248 320
Sprint Spectrum Co. LLC
3.360% due 09/20/2021
USD 3,750 3,722
4.738% due 03/20/2025
5,200 5,206
5.152% due 03/20/2028
8,270 8,291
Starfruit Finco BV
6.500% due 10/01/2026
EUR 900 1,000
8.000% due 10/01/2026
USD 900 875
Sunoco Logistics Partners Operations LP
5.950% due 12/01/2025
760 806
Sunoco LP
4.875% due 01/15/2023
1,110 1,072
Syngenta Finance NV
3.698% due 04/24/2020
600 598
3.933% due 04/23/2021
1,600 1,593
4.441% due 04/24/2023
5,300 5,220
4.892% due 04/24/2025
800 771
5.182% due 04/24/2028
1,800 1,706
Tech Data Corp.
3.700% due 02/15/2022
2,327 2,279
4.950% due 02/15/2027
910 880
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Telefonica Emisiones SAU
5.134% due 04/27/2020
USD 230 236
Telenet Finance Luxembourg Notes Sarl
68/145
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5.500% due 03/01/2028
1,600 1,492
Tencent Holdings Ltd.
3.375% due 05/02/2019
1,600 1,602
Tenet Healthcare Corp.
4.625% due 07/15/2024
1,702 1,645
Teva Pharmaceutical Finance IV BV
3.650% due 11/10/2021
418 401
Teva Pharmaceutical Finance IV LLC
2.250% due 03/18/2020
474 460
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV
0.375% due 07/25/2020
EUR 4,800 5,363
3.250% due 04/15/2022
11,200 13,102
Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV
1.700% due 07/19/2019
USD 220 216
2.800% due 07/21/2023
208 184
Textron, Inc.
2.891% due 11/10/2020
3,770 3,766
Times Square Hotel Trust
8.528% due 08/01/2026
1,870 2,154
T-Mobile USA, Inc.
4.750% due 02/01/2028
728 337
Triumph Group, Inc.
4.875% due 04/01/2021
2,479 2,347
5.250% due 06/01/2022
486 452
Ubisoft Entertainment S.A.
1.289% due 01/30/2023
EUR 1,800 2,041
UCB S.A.
1.875% due 04/02/2022
1,500 1,766
3.750% due 03/27/2020
376 447
4.125% due 01/04/2021
150 184
United Airlines 2016-1 Class AA Pass-Through Trust
3.100% due 07/07/2028
USD 256 242
United Group BV
4.375% due 07/01/2022
EUR 1,100 1,287
4.875% due 07/01/2024
1,100 1,291
United Technologies Corp.
2.965% due 08/16/2021
USD 1,428 1,430
3.350% due 08/16/2021
292 291
3.650% due 08/16/2023
4,868 4,828
4.125% due 11/16/2028
3,448 3,393
4.450% due 11/16/2038
564 547
4.625% due 11/16/2048
1,028 993
Univision Communications, Inc.
5.125% due 05/15/2023
530 501
5.125% due 02/15/2025
14,170 12,987
UPCB Finance VII Ltd.
3.625% due 06/15/2029
EUR 8,151 9,146
ViaSat, Inc.
5.625% due 09/15/2025
USD 3,698 3,444
Virgin Media Secured Finance PLC
5.000% due 04/15/2027
GBP 3,760 4,748
69/145
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5.500% due 01/15/2025
9,450 12,347
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
VMware, Inc.
2.300% due 08/21/2020
USD 654 639
2.950% due 08/21/2022
5,956 5,707
3.900% due 08/21/2027
540 494
Volkswagen Bank GmbH
0.101% due 06/15/2021
EUR 900 1,014
Volkswagen Financial Services AG
0.250% due 10/16/2020
7,960 9,010
Volkswagen Financial Services NV
1.875% due 09/07/2021
GBP 1,800 2,286
Volkswagen Leasing GmbH
0.132% due 07/06/2021
EUR 1,000 1,127
0.250% due 02/16/2021
4,688 5,293
1.000% due 02/16/2023
2,464 2,762
Warner Media LLC
3.800% due 02/15/2027
USD 246 231
Western Digital Corp.
4.750% due 02/15/2026
5,260 4,865
Westmoreland Coal Co.
8.750% due 01/01/2022 (d)
685 271
Wind Tre SpA
2.625% due 01/20/2023
EUR 2,400 2,535
2.750% due 01/20/2024
1,400 1,472
3.125% due 01/20/2025
1,200 1,241
5.000% due 01/20/2026
USD 1,000 856
Wyndham Destinations, Inc.
5.400% due 04/01/2024
172 166
5.750% due 04/01/2027
196 182
Wynn Macau Ltd.
4.875% due 10/01/2024
400 364
5.500% due 10/01/2027
600 543
Yara International ASA
4.750% due 06/01/2028
2,205 2,187
Zimmer Biomet Holdings, Inc.
3.375% due 11/30/2021
124 122
1,165,963
公益 2.7％
AT&T, Inc.
3.386% due 07/15/2021
3,419 3,457
3.450% due 09/19/2023
AUD 3,630 2,565
3.514% due 06/12/2024
USD 6,982 7,007
4.100% due 01/19/2026
AUD 3,630 2,558
4.900% due 08/15/2037
USD 3,020 2,779
5.000% due 03/01/2021
61 63
5.300% due 08/15/2058
2,590 2,361
5.650% due 02/15/2047
44 43
BellSouth LLC
70/145
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
4.333% due 04/26/2021
28,100 28,285
China Resources Gas Group Ltd.
4.500% due 04/05/2022
400 404
CNOOC Finance 2015 Australia Pty Ltd.
2.625% due 05/05/2020
400 395
Dominion Energy, Inc.
2.914% due 05/15/2020
9,370 9,371
Duke Energy Corp.
2.819% due 05/14/2021
3,100 3,109
3.050% due 08/15/2022
600 587
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Duquesne Light Holdings, Inc.
6.400% due 09/15/2020
USD 1,000 1,046
El Paso Natural Gas Co. LLC
8.625% due 01/15/2022
1,900 2,162
Enable Midstream Partners LP
4.950% due 05/15/2028
1,249 1,224
Enbridge, Inc.
2.814% due 01/10/2020
8,800 8,788
3.034% due 06/15/2020
4,400 4,406
Florida Gas Transmission Co. LLC
5.450% due 07/15/2020
790 813
Gazprom Neft OAO Via GPN Capital S.A.
4.375% due 09/19/2022
5,550 5,446
6.000% due 11/27/2023
11,200 11,574
Gazprom OAO Via Gaz Capital S.A.
3.375% due 11/30/2018
CHF 1,100 1,096
3.389% due 03/20/2020
EUR 4,900 5,761
3.600% due 02/26/2021
5,500 6,600
4.950% due 02/06/2028
USD 200 191
5.338% due 09/25/2020
GBP 1,230 1,644
5.999% due 01/23/2021
USD 2,322 2,385
6.510% due 03/07/2022
6,398 6,711
7.288% due 08/16/2037
500 553
8.625% due 04/28/2034
2,372 2,909
9.250% due 04/23/2019
20,950 21,456
Global Switch Holdings Ltd.
2.250% due 05/31/2027
EUR 100 112
Iberdrola Finance Ireland DAC
5.000% due 09/11/2019
USD 2,000 2,031
Israel Electric Corp. Ltd.
7.250% due 01/15/2019
557 562
Kinder Morgan Energy Partners LP
6.850% due 02/15/2020
2,750 2,869
Korea National Oil Corp.
2.125% due 04/14/2021
600 579
Odebrecht Drilling Norbe VIII/IX Ltd.
6.350% due 12/01/2021
491 485
Odebrecht Offshore Drilling Finance Ltd.
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6.720% due 12/01/2022
232 223
ONEOK, Inc.
4.550% due 07/15/2028
1,446 1,418
5.200% due 07/15/2048
1,180 1,145
Petrobras Global Finance BV
5.299% due 01/27/2025
535 512
5.875% due 03/07/2022
EUR 800 1,021
5.999% due 01/27/2028
USD 11,921 11,337
6.125% due 01/17/2022
6,576 6,831
6.250% due 12/14/2026
GBP 2,831 3,771
6.625% due 01/16/2034
2,900 3,754
6.850% due 06/05/2115
USD 990 881
7.375% due 01/17/2027
18,022 18,713
8.375% due 12/10/2018
1,000 1,006
8.750% due 05/23/2026
2,340 2,618
Plains All American Pipeline LP
6.650% due 01/15/2037
416 446
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Rio Oil Finance Trust Series 2014-1
9.250% due 07/06/2024
USD 2,992 3,205
Rio Oil Finance Trust Series 2014-3
9.750% due 01/06/2027
896 975
Rio Oil Finance Trust Series 2018-1
8.200% due 04/06/2028
2,800 2,918
Rockpoint Gas Storage Canada Ltd.
7.000% due 03/31/2023
150 150
Rosneft Finance S.A.
7.250% due 02/02/2020
750 775
Sabine Pass Liquefaction LLC
5.625% due 02/01/2021
664 687
Sempra Energy
2.784% due 03/15/2021
8,200 8,197
SGSP Australia Assets Pty Ltd.
3.300% due 04/09/2023
250 243
Sinopec Group Overseas Development 2015 Ltd.
2.500% due 04/28/2020
200 197
Sinopec Group Overseas Development 2016 Ltd.
1.750% due 09/29/2019
200 197
2.125% due 05/03/2019
200 199
Southern Co.
2.750% due 06/15/2020
396 392
Sprint Capital Corp.
6.900% due 05/01/2019
33,951 34,480
Sprint Communications, Inc.
7.000% due 08/15/2020
17,292 17,940
9.000% due 11/15/2018
1,349 1,353
Sprint Corp.
7.250% due 09/15/2021
24,594 25,762
7.625% due 03/01/2026
4,122 4,297
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
State Grid Overseas Investment 2014 Ltd.
2.750% due 05/07/2019
900 897
State Grid Overseas Investment 2016 Ltd.
2.250% due 05/04/2020
200 196
Transocean Phoenix 2 Ltd.
7.750% due 10/15/2024
1,680 1,743
Transocean Proteus Ltd.
6.250% due 12/01/2024
46 46
Verizon Communications, Inc.
2.875% due 01/15/2038
EUR 1,680 1,873
3.375% due 10/27/2036
GBP 680 853
5.250% due 03/16/2037
1,743
USD 1,690
317,381
社債合計 3,885,502
（取得原価 4,003,507千米ドル）
転換社債 0.0％
Caesars Entertainment Corp.
5.000% due 10/01/2024
4,157
2,906
転換社債合計 4,157
（取得原価 4,695千米ドル）
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
地方債 0.5％
Chicago, Illinois, Build America Bonds, Series 2010
6.630% due 02/01/2035
USD 655 684
6.725% due 04/01/2035
280 294
7.350% due 07/01/2035
545 594
Chicago, Illinois, General Obligation Bonds, Series 2003
5.100% due 06/01/2033
1,740 1,645
Chicago, Illinois, General Obligation Bonds, Series 2014
6.314% due 01/01/2044
220 214
Chicago, Illinois, General Obligation Bonds, Series 2015
7.375% due 01/01/2033
440 476
7.750% due 01/01/2042
780 828
Chicago, Illinois, General Obligation Bonds, Series 2017
7.045% due 01/01/2029
370 391
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds,
Series 2001
5.125% due 07/01/2031 (d)
17,360 10,459
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds,
Series 2006 (d)
5.000% due 07/01/2031
420 253
5.250% due 07/01/2023
500 301
5.250% due 07/01/2026
1,000 603
5.250% due 07/01/2049
610 366
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds,
Series 2007 (d)
5.000% due 07/01/2027
700 422
5.000% due 07/01/2028
75 45
5.250% due 07/01/2032
400 241
5.250% due 07/01/2034
400 241
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5.250% due 07/01/2037
410 247
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds,
Series 2008 (d)
5.000% due 07/01/2023
300 181
5.125% due 07/01/2028
130 78
5.500% due 07/01/2032
10,780 6,495
5.700% due 07/01/2023
685 385
6.000% due 07/01/2038
4,070 2,452
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds,
Series 2009 (d)
5.750% due 07/01/2038
550 331
6.000% due 07/01/2039
215 130
6.500% due 07/01/2037
400 241
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds,
Series 2011 (d)
5.375% due 07/01/2030
685 403
5.750% due 07/01/2041
1,900 1,116
6.500% due 07/01/2040
120 71
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds,
Series 2012 (d)
4.125% due 07/01/2022
500 276
5.000% due 07/01/2021
1,010 593
5.000% due 07/01/2041
3,660 2,150
5.125% due 07/01/2037
800 470
5.500% due 07/01/2026
1,900 1,116
5.500% due 07/01/2039
4,215 2,476
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Commonwealth of Puerto Rico, General Obligation Bonds,
Series 2014
8.000% due 07/01/2035 (d)
USD
13,450 7,969
Puerto Rico Electric Power Authority, Build America Bonds,
Series 2010
6.050% due 07/01/2032 (d)
800 499
Puerto Rico Electric Power Authority, General Obligation
Bonds, Series 2010
6.125% due 07/01/2040 (d)
3,000 1,871
Salt Lake, Utah, Utah State Board of Regents Revenue Bonds,
Series 2016
3.031% due 09/25/2056
1,245 1,246
Salt Lake, Utah, Utah State Board of Regents Revenue Bonds,
Series 2017
3.031% due 01/25/2057
11,479 11,494
Travis, Texas, Texas Public Finance Authority Revenue Bonds,
Series 2014
8.250% due 07/01/2024
408
400
地方債合計 60,755
（取得原価 37,558千米ドル）
米国政府関係機関 9.8％
Fannie Mae
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.500% due 10/01/2022
377 371
2.581% due 05/25/2048
5,795 5,776
3.000% due 05/25/2048
14,487 13,659
3.500% due 08/01/2042
63 62
3.500% due 09/01/2047
962 938
3.500% due 03/01/2048
250 243
3.500% due 04/01/2048
487 475
3.919% due 05/25/2048 (f)
5,795 1,086
4.000% due 07/01/2040
154 155
4.000% due 12/01/2041
195 194
4.000% due 07/01/2042
324 323
4.000% due 08/01/2042
88 88
4.000% due 09/01/2042
342 341
4.000% due 07/01/2045
2,839 2,852
4.000% due 11/01/2045
499 500
4.000% due 03/01/2047
288 289
4.000% due 04/01/2047
1,035 1,040
4.000% due 08/01/2047
24,296 24,321
4.000% due 12/01/2047
295 295
4.000% due 01/01/2048
250 250
4.000% due 08/01/2048
3,994 3,998
4.000% due 09/01/2048
30,204 30,233
4.500% due 05/01/2033
20 20
4.500% due 07/01/2033
37 38
4.500% due 05/01/2034
10 10
4.500% due 05/01/2035
7 7
4.500% due 09/01/2035
8 9
4.500% due 02/01/2038
2 2
4.500% due 01/01/2041
533 539
4.750% due 06/01/2033
216 218
5.000% due 10/01/2035
78 79
5.000% due 12/01/2035
312 319
5.000% due 10/01/2036
7 8
5.000% due 05/01/2038
▶ ▶
5.000% due 11/01/2039
12 13
5.000% due 10/01/2051
458 471
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
5.500% due 07/01/2033
USD 45 47
5.500% due 06/01/2035
847 882
5.500% due 04/01/2036
2 2
5.500% due 11/01/2036
11 12
5.500% due 03/01/2037
20 20
5.500% due 09/01/2037
25 26
5.500% due 02/01/2038
▶ ▶
5.500% due 04/01/2038
35 36
6.000% due 08/01/2031
31 31
6.000% due 06/01/2032
8 8
6.000% due 09/01/2039
425 446
6.000% due 10/01/2047
28 29
75/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
6.500% due 01/01/2037
5 6
6.500% due 10/01/2037
13 14
7.000% due 09/01/2031
38 38
7.000% due 05/01/2037
3 3
7.500% due 09/01/2032
12 12
Fannie Mae, TBA (g)
2.500% due 12/01/2033
3,000 2,869
3.000% due 12/01/2033
9,500 9,310
3.000% due 12/01/2048
107,600 101,649
3.000% due 01/01/2049
5,000 4,719
3.500% due 12/01/2048
251,000 244,012
3.500% due 01/01/2049
148,000 143,741
4.000% due 12/01/2048
209,825 209,566
4.000% due 01/01/2049
173,675 173,264
Freddie Mac
3.000% due 11/01/2046
227 215
3.000% due 12/01/2047
8,620 8,161
3.000% due 03/01/2048
500 473
3.000% due 06/01/2048
26,680 25,259
3.000% due 07/01/2048
60,396 57,180
3.000% due 09/01/2048
377 357
3.500% due 10/01/2047
9,419 9,178
3.500% due 12/01/2047
3,609 3,516
3.500% due 03/01/2048
11,542 11,246
3.500% due 04/01/2048
4,416 4,303
3.500% due 10/01/2048
9,969 9,712
4.000% due 09/01/2033
6 6
4.271% due 06/15/2042 (f)
88 16
4.500% due 12/01/2019
1 1
4.500% due 05/01/2036
6 6
5.000% due 06/01/2034
483 495
5.000% due 08/01/2035
99 101
5.000% due 01/01/2037
▶ ▶
5.000% due 01/01/2038
▶ ▶
5.500% due 01/01/2035
1,561 1,637
5.500% due 05/01/2037
7 7
5.500% due 06/01/2037
279 291
5.500% due 07/01/2037
41 42
5.750% due 05/01/2037
443 474
6.000% due 07/01/2037
52 54
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Freddie Mac, TBA (g)
3.500% due 11/01/2048
USD
20,000 19,469
3.500% due 12/01/2048
15,000 14,585
Ginnie Mae
4.500% due 01/20/2040
250 256
4.500% due 03/20/2040
39 39
5.000% due 08/20/2030
849 892
5.000% due 05/20/2040
680 698
76/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
5.000% due 11/20/2040
39 40
5.000% due 04/20/2041
27 27
5.500% due 05/20/2038
14 14
5.500% due 06/20/2038
216 222
5.500% due 07/20/2038
86 87
5.500% due 08/20/2038
664 683
5.500% due 09/20/2038
406 417
5.500% due 10/20/2038
47 48
5.500% due 01/20/2039
12 12
5.500% due 02/20/2039
84 86
5.500% due 07/20/2039
65 67
5.500% due 09/20/2039
165 170
5.500% due 10/20/2039
288 295
5.500% due 11/20/2039
435 446
5.500% due 12/20/2039
28 29
5.500% due 01/20/2040
365 374
5.500% due 06/20/2040
573 607
5.500% due 07/20/2040
557
543
1,152,830
米国政府関係機関合計
（取得原価 1,158,405千米ドル）
米国長期国債 9.3％
Treasury Inflation Protected Securities (h)
0.125% due 04/15/2020
1,184 1,164
0.375% due 01/15/2027
5 5
0.625% due 07/15/2021
78 78
2.375% due 01/15/2025
26,513 28,587
U.S. Treasury Bonds
2.125% due 08/15/2021
65,100 63,710
2.250% due 08/15/2046
100 79
2.500% due 05/15/2024
98,000 95,410
2.750% due 08/15/2047
2,830 2,490
3.000% due 08/15/2048
230 213
3.125% due 05/15/2048
180 171
U.S. Treasury Notes
1.125% due 09/30/2021
37,390 35,515
1.375% due 08/31/2023
56,200 52,141
1.500% due 01/31/2022
200 191
1.625% due 02/15/2026
2,200 1,991
1.750% due 11/30/2021
26,400 25,482
1.750% due 03/31/2022
9,300 8,939
1.750% due 05/15/2022
5,400 5,182
1.750% due 09/30/2022
11,500 10,984
1.875% due 08/31/2022
24,200 23,245
2.000% due 10/31/2021
2,700 2,628
2.000% due 07/31/2022
7,400 7,149
2.000% due 05/31/2024
33,500 31,757
2.000% due 06/30/2024
142,800 135,225
2.000% due 02/15/2025
11,021 10,355
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.000% due 08/15/2025
USD
1,400 1,308
2.000% due 11/15/2026
800 737
2.125% due 12/31/2021
30,200 29,461
2.125% due 06/30/2022
19,600 19,035
2.125% due 07/31/2024
21,800 20,761
2.125% due 09/30/2024
117,000 111,237
2.250% due 12/31/2023
89,100 85,933
2.250% due 10/31/2024
203,550 194,756
2.250% due 11/15/2024
63,300 60,531
2.250% due 02/15/2027
28,000 26,220
2.375% due 05/15/2027
5,836 5,509
2.750% due 02/15/2024
2,765
2,800
1,100,944
米国長期国債合計
（取得原価 1,146,414千米ドル）
モーゲージバック証券 36.8％
Accredited Mortgage Loan Trust
3.226% due 07/25/2035
9,806 9,699
3.976% due 07/25/2035 (d)
715 626
ACE Securities Corporation Home Equity Loan Trust
2.436% due 08/25/2036
8,447 8,226
3.076% due 01/25/2035
1,336 1,325
3.106% due 02/25/2034
6,677 6,541
3.181% due 08/25/2035
5,023 4,848
Adjustable Rate Mortgage Trust
3.231% due 08/25/2035
7,287 7,079
AFC Home Equity Loan Trust
3.091% due 06/25/2029
2,523 2,231
ALESCO Preferred Funding XI Ltd.
2.816% due 12/23/2036
5,000 4,250
Alternative Loan Trust
2.451% due 01/25/2037 (d)
10,297 10,096
2.451% due 07/25/2046
9,685 9,317
2.461% due 07/25/2036
13,513 12,684
2.470% due 09/20/2046
2,554 2,192
2.471% due 08/25/2046 (d)
19,178 15,325
2.481% due 05/25/2036
23,118 20,769
2.490% due 03/20/2046
11,026 10,041
2.531% due 12/25/2046
26,525 24,008
2.551% due 07/25/2036
23,331 18,905
2.881% due 01/25/2036
3,845 3,738
3.296% due 08/25/2035 (d)
787 738
3.796% due 08/25/2035 (d)
857 816
4.358% due 09/25/2034
1,859 1,813
5.500% due 06/25/2035
9,338 9,336
5.500% due 08/25/2035 (d)
117 113
5.500% due 02/25/2036 (d)
27 24
6.000% due 07/25/2037 (d)
34,803 25,959
7.000% due 10/25/2037
41,809 26,317
Ameriquest Mortgage Securities Trust
2.621% due 04/25/2036
10,400 10,272
2.691% due 03/25/2036
27,500 25,953
78/145
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Ameriquest Mortgage Securities, Inc. Asset-Backed
Pass-Through Certificates
3.287% due 09/25/2032
635 638
4.036% due 10/25/2034
9,000 7,776
Argent Mortgage Loan Trust
2.521% due 05/25/2035
35,304 33,657
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Argent Securities Trust
2.461% due 04/25/2036
USD
8,935 3,829
Argent Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through
Certificates
2.791% due 10/25/2035
36,400 35,618
4.467% due 09/25/2033
2,189 2,207
Asset-Backed Funding Certificates Trust
2.941% due 03/25/2035
9,929 9,925
3.016% due 06/25/2035
12,354 12,118
Asset-Backed Pass-Through Certificates
3.331% due 04/25/2035
7,004 6,919
Asset-Backed Securities Corporation Home Equity Loan
Trust
2.591% due 05/25/2036
15,933 13,122
Atrium Hotel Portfolio Trust
3.710% due 06/15/2035
18,395 18,429
Banc of America Alternative Loan Trust (d)
5.586% due 04/25/2022
270 268
6.000% due 07/25/2046
3,203 2,847
Banc of America Commercial Mortgage Trust
6.041% due 09/10/2045 (d)
8,787 8,998
BCAP LLC Trust
2.365% due 07/26/2036
547 527
5.876% due 04/26/2037
5,375 4,421
6.183% due 04/26/2036
9,239 7,686
Bear Stearns Adjustable Rate Mortgage Trust
4.189% due 11/25/2034
376 368
Bear Stearns Alternative-A Trust
2.451% due 04/25/2037
12,799 10,113
2.491% due 11/25/2046
9,146 9,282
Bear Stearns Asset-Backed Securities I Trust
2.481% due 04/25/2037 (d)
4,996 6,669
2.521% due 02/25/2037
8,735 9,686
2.641% due 04/25/2036
12,900 12,812
2.681% due 02/25/2036 (d)
7,436 7,390
2.681% due 05/25/2036 (d)
14,013 7,741
2.711% due 12/25/2035
9,109 9,151
2.781% due 12/25/2035
3,782 3,785
2.981% due 11/25/2035 (d)
5,796 4,692
3.001% due 12/25/2035
10,390 8,141
3.331% due 08/25/2037
27,600 24,956
4.319% due 05/25/2036 (f)
14,013 706
Bear Stearns Asset-Backed Securities Trust
79/145
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.541% due 10/25/2036
6,408 6,420
4.241% due 06/25/2035
3,853 3,773
Bear Stearns Mortgage Funding Trust
2.481% due 02/25/2037 (d)
10,666 10,995
Bsprt Issuer Ltd.
3.630% due 06/15/2027
2,283 2,287
4.680% due 06/15/2027
1,300 1,310
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
BX Trust
3.160% due 07/15/2034
USD
8,592 8,593
3.200% due 07/15/2034
7,271 7,270
3.430% due 07/15/2034
2,261 2,262
Caesars Palace Las Vegas Trust
4.354% due 10/15/2034
9,700 9,593
CBA Commercial Small Balance Commercial Mortgage
5.540% due 01/25/2039 (d)
2,052 1,717
Centex Home Equity Loan Trust
2.926% due 03/25/2035
5,514 5,461
CGGS Commercial Mortgage Trust
3.180% due 02/15/2037
23,290 23,293
3.630% due 02/15/2037
9,280 9,310
4.580% due 02/15/2037
22,780 22,885
CGMS Commercial Mortgage Trust
3.380% due 07/15/2030
16,004 15,952
ChaseFlex Trust
2.581% due 07/25/2037
1,694 1,594
Chevy Chase Funding LLC Mortgage-Backed Certificates
2.641% due 03/25/2035
843 849
CIT Mortgage Loan Trust
3.631% due 10/25/2037
20,578 20,847
Citigroup Commercial Mortgage Trust
0.254% due 03/10/2047 (f)
25,400 405
Citigroup Mortgage Loan Trust
2.356% due 08/25/2036
15,558 7,459
2.421% due 12/25/2036
6,734 6,572
2.681% due 03/25/2037
15,986 15,916
2.791% due 01/25/2036
40 41
2.901% due 12/25/2035
3,641 3,656
3.841% due 08/25/2036
8,825 8,649
6.750% due 05/25/2036 (d)
14,014 10,601
Citigroup Mortgage Loan Trust, Inc.
2.541% due 01/25/2037
1,860 1,842
2.861% due 07/25/2035
3,174 3,198
3.316% due 05/25/2035
6,300 6,124
Civic Mortgage LLC
4.350% due 11/25/2022
1,800 1,800
COBALT CMBS Commercial Mortgage Trust
5.617% due 04/15/2047
17,300 17,457
Commercial Mortgage Trust
80/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.149% due 04/10/2047 (f)
33,000 307
Conseco Finance Corp.
6.870% due 04/01/2030
4,903 5,196
6.920% due 12/01/2030
3,071 3,383
7.500% due 03/01/2030
60,063 42,630
7.600% due 04/15/2026
5,036 4,065
7.700% due 09/15/2026
2,218 2,382
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Countrywide Asset-Backed Certificates
2.421% due 06/25/2035 (d)
USD 2,718 2,488
2.421% due 06/25/2037
22,935 21,767
2.421% due 07/25/2037 (d)
3,183 2,819
2.431% due 04/25/2047 (d)
8,451 8,144
2.441% due 05/25/2037 (d)
24,425 24,082
2.451% due 06/25/2047
2,477 2,462
2.461% due 11/25/2047
16,875 15,141
2.501% due 08/25/2037
25,800 22,917
2.511% due 05/25/2037 (d)
12,783 11,726
2.511% due 10/25/2047
29,628 28,727
2.521% due 05/25/2036
10,519 7,593
2.631% due 03/25/2036 (d)
2,010 1,841
2.681% due 06/25/2036
6,300 6,215
2.701% due 01/25/2045
7,235 7,221
2.721% due 04/25/2036
10,000 10,006
2.794% due 08/26/2033
478 456
3.011% due 06/25/2035
7,000 6,458
3.031% due 02/25/2034 (d)
9,373 9,333
3.436% due 06/25/2033 (d)
831 797
3.886% due 01/25/2034 (d)
478 477
Countrywide Home Loan Mortgage Pass-Through Trust
3.935% due 06/25/2034
2 3
4.163% due 11/25/2034
20 20
5.500% due 11/25/2035 (d)
9,828 8,361
6.000% due 07/25/2036
39,450 33,487
6.000% due 11/25/2037
7,975 6,856
Credit Suisse Mortgage Capital
2.386% due 11/27/2036
8,096 8,380
3.000% due 01/29/2036
2,885 2,886
3.000% due 06/27/2037
7,757 7,704
3.000% due 07/25/2037
576 574
3.955% due 08/28/2036
2,320 2,327
6.419% due 10/26/2036
392 354
Credit Suisse Mortgage Capital Trust
0.000% due 01/25/2058
81 80
0.000% due 04/25/2058 (f)
3 3
3.030% due 07/15/2032
5,200 5,202
3.280% due 07/15/2032
4,000 4,002
3.480% due 07/15/2032
2,400 2,402
3.530% due 01/25/2058
28,029 25,108
81/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.703% due 04/25/2058
81,424 80,714
4.057% due 06/01/2050
174,245 179,311
4.195% due 06/25/2050
44,492 33,842
Credit-Based Asset Servicing & Securitization LLC
6.980% due 03/25/2046
4,266 4,298
Credit-Based Asset Servicing & Securitization Trust
2.431% due 07/25/2036
5,353 5,326
CS First Boston Mortgage Securities Corp.
4.731% due 01/25/2033
2,644 2,558
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
CWABS Asset-Backed Certificates Trust
2.521% due 03/25/2037
USD 33,000 30,769
2.521% due 03/25/2047 (d)
26,535 23,591
3.001% due 05/25/2036 (d)
3,028 1,201
3.331% due 03/25/2035
5,500 5,553
3.406% due 12/25/2034
2,294 2,338
4.561% due 06/25/2035
8,644 7,865
CWHEQ Revolving Home Equity Loan Resuritization Trust
2.530% due 03/15/2030
7,723 7,714
Deutsche Alternative-A Securities Mortgage Loan Trust
2.441% due 03/25/2037
15,112 10,568
2.611% due 08/25/2037 (d)
44,195 38,975
Deutsche Alternative-A Securities, Inc. Mortgage Loan
Trust
4.409% due 10/25/2035 (d)
17,707 17,204
Deutsche Mortgage & Asset Receiving Corp.
2.456% due 11/27/2036
6,595 6,435
Downey Savings & Loan Association Mortgage Loan
Trust
2.472% due 10/19/2036 (d)
14,386 12,837
2.582% due 10/19/2045 (d)
4,694 4,719
2.612% due 09/19/2045
9,020 7,573
Dragon Finance BV
1.911% due 07/13/2023
GBP 219 272
Dutch Property Finance BV
0.363% due 01/28/2048
EUR 22,500 25,576
EMC Mortgage Loan Trust
3.337% due 04/25/2042 (d)
USD 10,016 8,531
3.787% due 04/25/2042
345 345
Encore Credit Receivables Trust
3.211% due 11/25/2035
6,510 6,397
Eurosail PLC
0.972% due 09/10/2044
GBP 1,001 1,272
Eurosail-UK PLC
1.570% due 09/13/2045
6,707 8,346
1.750% due 06/13/2045
16,646 21,139
FBR Securitization Trust
2.956% due 10/25/2035
USD 20,968 15,112
2.961% due 10/25/2035
15,721 15,608
3.046% due 09/25/2035
7,500 7,016
82/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Finsbury Square PLC
1.451% due 09/12/2065
GBP 35,762 45,588
First Franklin Mortgage Loan Trust
2.431% due 07/25/2036
USD 1,084 1,080
2.441% due 04/25/2036
7,476 7,305
2.741% due 01/25/2036
10,000 9,302
2.986% due 05/25/2036
6,259 6,331
3.136% due 04/25/2035
5,000 5,028
First Horizon Alternative Mortgage Securities Trust (d)
2.719% due 05/25/2035 (f)
2,655 209
2.781% due 05/25/2035
2,656 2,178
6.000% due 08/25/2036
7,764 6,315
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Fremont Home Loan Trust
2.421% due 02/25/2037
USD 11,247 8,952
3.301% due 01/25/2035
6,493 6,113
GE Business Loan Trust
0.718% due 11/15/2034
2,979 2,929
GMAC Commercial Mortgage Asset Corp.
5.456% due 03/10/2051
12,562 11,993
Great Wolf Trust
3.280% due 09/15/2034
8,400 8,410
3.480% due 09/15/2034
13,900 13,895
GreenPoint Mortgage Funding Trust
2.841% due 11/25/2045
110 94
Grifonas Finance PLC
0.014% due 08/28/2039
EUR 1,124 1,159
GS Mortgage Securities Corp. II
3.419% due 10/10/2032
USD 3,300 3,265
4.591% due 10/10/2032
7,600 7,366
GSAA Home Equity Trust
6.500% due 11/25/2037 (d)
25 19
GSAMP Trust
2.431% due 06/25/2036
4,450 4,423
2.441% due 01/25/2037
24,439 16,597
2.441% due 05/25/2046
1,352 1,342
2.541% due 06/25/2036
20,000 19,072
2.926% due 11/25/2035 (d)
7,838 5,850
GSMSC Resecuritization Trust
2.396% due 09/26/2036
5,801 4,170
6.259% due 04/26/2037
37,656 13,057
GSR Mortgage Loan Trust
2.581% due 03/25/2037
11,057 4,391
4.419% due 03/25/2037 (f)
11,057 2,090
HarborView Mortgage Loan Trust
2.522% due 12/19/2036 (d)
1,718 1,599
2.842% due 02/19/2036
20,292 18,803
2.922% due 08/19/2045
13,914 13,563
Hawksmoor Mortgages PLC
83/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.206% due 05/25/2053
GBP 7,174 9,214
Home Equity Asset Trust
2.521% due 10/25/2036
USD 23,475 9,736
2.591% due 07/25/2036
415 417
Home Equity Mortgage Loan Asset-Backed Trust
2.421% due 11/25/2036
21,779 20,701
2.461% due 06/25/2036
5,268 5,115
2.521% due 04/25/2037
18,323 13,829
3.271% due 08/25/2035
5,750 5,687
HSI Asset Securitization Corp. Trust
2.531% due 05/25/2037
7,197 6,611
Hyatt Hotel Portfolio Trust
2.938% due 08/09/2032
2,900 2,895
4.134% due 08/09/2032
1,967 1,969
Impac CMB Trust
2.961% due 01/25/2035
22,388 22,063
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Impac Secured Assets Trust
2.471% due 01/25/2037
USD 5,256 4,435
IMT Trust
2.980% due 06/15/2034
2,400 2,401
3.230% due 06/15/2034
1,800 1,801
3.380% due 06/15/2034
1,100 1,101
IndyMac IMJA Mortgage Loan Trust
6.500% due 10/25/2037
11,546 10,037
IndyMac IMSC Mortgage Loan Trust
3.700% due 06/25/2037 (d)
14,208 12,296
IndyMac INDX Mortgage Loan Trust
2.461% due 02/25/2037
42,870 40,500
2.471% due 10/25/2036
8,117 5,424
3.537% due 07/25/2037
33,248 31,543
3.566% due 04/25/2037 (d)
12,315 11,525
3.620% due 04/25/2037
24,087 22,386
3.736% due 03/25/2036 (d)
7,884 7,203
3.895% due 11/25/2036 (d)
21,936 18,987
IXIS Real Estate Capital Trust
3.046% due 12/25/2035
10,012 9,917
Jefferies Resecuritization Trust
7.511% due 06/25/2047
1,110 994
JP Morgan Alternative Loan Trust
2.561% due 04/25/2047
4,680 4,616
3.725% due 03/25/2036 (d)
727 682
5.730% due 03/25/2036 (d)
456 495
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Trust
3.130% due 10/15/2032
11,125 11,129
3.380% due 10/15/2032
7,000 7,006
3.680% due 10/15/2032
7,200 7,213
4.420% due 10/15/2032
11,000 11,042
5.337% due 05/15/2047
332 333
84/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
JP Morgan Mortgage Acquisition Corp.
2.461% due 03/25/2036
17,779 17,510
JP Morgan Mortgage Acquisition Trust
2.481% due 05/25/2036
6,835 6,828
2.531% due 07/25/2036
11,062 10,920
2.551% due 05/25/2036
12,851 12,381
2.551% due 08/25/2036
8,600 6,718
2.551% due 06/25/2037
34,606 32,386
2.561% due 06/25/2037 (d)
22,826 19,293
JP Morgan Mortgage Trust (d)
2.581% due 10/25/2035
8,776 7,388
4.090% due 01/25/2037
1,160 1,113
JP Morgan Resecuritization Trust
3.348% due 05/26/2037
13,440 11,135
3.710% due 02/26/2037
5,471 5,343
Lansdowne Mortgage Securities No.1 PLC
0.000% due 06/15/2045
EUR 6,200 6,604
LB-UBS Commercial Mortgage Trust
6.114% due 07/15/2040
USD 67 67
Legacy Mortgage Asset Trust
3.992% due 01/28/2070
188,992 193,571
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Lehman XS Trust
2.471% due 09/25/2036
USD 11,916 10,418
2.471% due 12/25/2036
11,694 8,387
2.481% due 02/25/2037
24,317 23,213
2.541% due 02/25/2047
26,054 23,848
6.500% due 06/25/2046
7,979 7,366
Liberty Funding Pty Ltd.
2.510% due 10/10/2049
AUD 82 58
3.120% due 10/10/2049
16,500 11,674
Long Beach Mortgage Loan Trust
2.471% due 02/25/2036
USD 7,350 6,188
2.471% due 03/25/2046
39,228 19,069
2.761% due 01/25/2046
310 311
4.381% due 06/25/2034
1,252 1,249
Madison Avenue Manufactured Housing Contract Trust
5.531% due 03/25/2032
3,600 3,684
MASTR Adjustable Rate Mortgages Trust
3.742% due 04/25/2034
▶ ▶
MASTR Asset-Backed Securities Trust
2.501% due 11/25/2036
37 26
2.651% due 01/25/2036
7,500 6,865
3.431% due 08/25/2037
18,185 15,756
MASTR Specialized Loan Trust
2.761% due 02/25/2036
5,799 5,103
Merrill Lynch First Franklin Mortgage Loan Trust
3.281% due 10/25/2037
17,806 18,018
3.781% due 10/25/2037
30,178 30,428
85/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Merrill Lynch Mortgage Investors Trust
2.421% due 05/25/2037
24,827 15,229
2.661% due 08/25/2035
30 30
3.001% due 07/25/2034
5,835 5,703
3.076% due 09/25/2035
6,596 6,583
3.361% due 10/25/2035
2,353 2,338
4.101% due 02/25/2033
30 29
Morgan Stanley Asset-Backed Securities Capital I, Inc. Trust
2.406% due 07/25/2036
8,517 7,536
2.431% due 07/25/2036
58,767 30,727
2.521% due 06/25/2036
32,000 26,847
2.531% due 07/25/2036
58,479 31,105
2.551% due 03/25/2036
9,601 9,471
2.986% due 07/25/2035
3,105 3,113
3.016% due 07/25/2035
6,912 6,745
3.196% due 11/25/2034
3,529 3,500
3.281% due 03/25/2033
131 129
3.281% due 07/25/2037
549 541
Morgan Stanley Bank of America Merrill Lynch Trust
0.827% due 11/15/2052 (f)
138,566 7,637
Morgan Stanley Capital I, Inc. Trust
2.641% due 02/25/2036 (d)
18,299 13,836
Morgan Stanley Dean Witter Capital I Trust
7.602% due 07/15/2033
4,175 4,384
Morgan Stanley Home Equity Loan Trust
2.621% due 02/25/2036
13,790 13,072
Morgan Stanley IXIS Real Estate Capital
2.511% due 07/25/2036
13,212 7,428
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Morgan Stanley Mortgage Loan Trust
3.681% due 11/25/2037
USD 2,337 1,998
6.000% due 12/25/2035 (d)
974 770
Morgan Stanley Reremic Trust
2.376% due 11/26/2036
12,808 12,330
Mortgage Loan Trust
4.870% due 03/25/2034
3,310 3,238
Motel 6 Trust
3.200% due 08/15/2034
29,871 29,888
3.470% due 08/15/2034
26,197 26,213
4.430% due 08/15/2034
2,707 2,714
Nationslink Funding Corporation Commercial Loan Pass-Through
Certificates
6.450% due 01/22/2026
195 198
Natixis Commercial Mortgage Securities Trust
3.030% due 02/15/2033
9,300 9,305
3.380% due 02/15/2033
8,265 8,269
3.790% due 11/15/2032
1,400 1,352
4.330% due 02/15/2033
3,600 3,607
New York Mortgage Trust
86/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.821% due 04/25/2035
1,766 1,713
Newgate Funding PLC
0.957% due 12/15/2050
GBP 22,200 26,022
Nomura Asset Acceptance Corporation Alternative Loan Trust
5.034% due 05/25/2035 (d)
USD 5,014 3,735
Nomura Home Equity Loan, Inc. Home Equity Loan Trust
2.791% due 05/25/2035
7,400 7,061
5.745% due 10/25/2036 (d)
25,528 10,394
Nomura Resecuritization Trust
1.535% due 03/26/2037
8,819 5,324
3.752% due 11/26/2036
3,892 3,900
NovaStar Mortgage Funding Trust
2.441% due 10/25/2036
7,084 4,473
2.481% due 09/25/2037
43,034 41,896
2.601% due 05/25/2036
17,302 17,126
3.001% due 10/25/2035
2,500 2,416
Oncilla Mortgage Funding PLC
2.201% due 12/12/2043
GBP 10,392 13,395
Option One Mortgage Loan Trust
2.381% due 02/25/2037
USD 6,524 4,128
2.401% due 03/25/2037
18,657 16,938
2.421% due 03/25/2037
53,319 48,047
Paragon Mortgages No.13 PLC
1.042% due 01/15/2039
GBP 3,995 4,877
Park Place Securities, Inc. Asset-Backed Pass-Through
Certificates
2.771% due 09/25/2035
USD 4,713 4,722
2.801% due 09/25/2035 (d)
25,075 21,813
People's Financial Realty Mortgage Securities Trust
2.441% due 09/25/2036
28,896 8,890
PFP Ltd.
3.160% due 07/14/2035
5,513 5,518
3.530% due 07/14/2035
3,139 3,144
Popular Asset-Backed Securities Mortgage Pass-Through Trust
(d)
2.591% due 11/25/2036
11,582 8,407
5.250% due 07/25/2035
9,601 7,766
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Precise Mortgage Funding PLC
1.451% due 12/12/2054
GBP 6,096 7,753
Quest Trust
3.706% due 03/25/2035
USD 6,060 5,761
RAAC Trust
2.751% due 02/25/2036 (d)
6,250 5,964
3.031% due 06/25/2047
23,049 16,106
RBSGC Mortgage Loan Trust
6.000% due 01/25/2037 (d)
9 8
RBSSP Resecuritization Trust
2.718% due 04/26/2037
177 177
Renaissance Home Equity Loan Trust
87/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.641% due 11/25/2034
63 59
3.281% due 09/25/2037
60 49
5.612% due 04/25/2037
10,165 4,854
5.675% due 06/25/2037 (d)
3,910 1,756
Renoir CDO BV
0.532% due 10/07/2095
EUR 3,624 4,108
1.582% due 10/07/2095
5,490 6,212
5.184% due 10/07/2095
5,159 5,898
Residential Accredit Securities Corporation Trust
2.431% due 01/25/2037
USD 2,188 2,172
2.441% due 11/25/2036 (d)
6,969 6,679
2.501% due 02/25/2037
14,000 13,029
2.581% due 01/25/2037
36,989 21,863
2.611% due 04/25/2036
17,500 17,420
2.931% due 09/25/2035
7,400 7,350
3.046% due 03/25/2034
4,110 4,125
3.856% due 04/25/2034
1,804 1,702
Residential Asset Mortgage Products Trust
2.501% due 10/25/2034
2,267 2,219
2.621% due 12/25/2035
17,489 14,949
2.781% due 09/25/2035
12,591 12,233
2.941% due 10/25/2035
4,024 4,047
2.956% due 11/25/2035
13,000 12,817
Residential Asset Securitization Trust
5.500% due 10/25/2035 (d)
4,618 4,387
Residential Mortgage Securities 29 PLC
1.754% due 12/20/2046
GBP 10,233 13,106
Residential Mortgage Securities 30 PLC
1.604% due 03/20/2050
12,593 16,069
Ripon Mortgages PLC
1.605% due 08/20/2056
21,413 27,382
Rochester Financing No.2 PLC
2.100% due 06/20/2045
8,048 10,357
Saxon Asset Securities Trust
3.076% due 03/25/2035 (d)
USD 2,192 2,147
3.331% due 06/25/2033
1,280 1,282
4.031% due 12/25/2037
6,794 6,811
Securitized Asset-Backed Receivables LLC Trust
2.551% due 03/25/2036
9,546 8,872
3.331% due 03/25/2035
8,650 8,065
Sequoia Mortgage Trust
2.480% due 05/20/2035
3,467 3,428
2.800% due 06/20/2034
55 53
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Sestante Finance Srl
0.000% due 07/23/2046
EUR 13,850 13,458
SG Mortgage Securities Trust
2.461% due 02/25/2036
USD 6,272 4,232
Slate No.1 PLC
88/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
2.258% due 01/24/2051
GBP 7,819 10,036
2.658% due 01/24/2051
2,600 3,346
Slate No.2 PLC
0.000% due 10/24/2044
1 13,082
Soundview Home Loan Trust
2.521% due 07/25/2036
USD 24,020 21,948
2.561% due 06/25/2036 (d)
5,699 2,577
2.591% due 06/25/2036 (d)
44,153 24,112
2.931% due 03/25/2036
8,102 4,735
Specialty Underwriting & Residential Finance Trust
3.256% due 12/25/2035
2,649 2,649
3.261% due 10/25/2035
3,332 3,280
Stonemont Portfolio Trust
3.130% due 08/20/2030
26,145 26,152
3.380% due 08/20/2030
11,233 11,244
Structured Adjustable Rate Mortgage Loan Trust
2.601% due 10/25/2035
9,713 9,131
2.931% due 08/25/2035
15,092 13,022
3.346% due 05/25/2035 (d)
123 106
3.944% due 06/25/2037
9,836 9,625
4.997% due 07/25/2035 (d)
3,721 2,898
Structured Asset Investment Loan Trust
2.431% due 06/25/2036
13,010 12,660
3.001% due 04/25/2035
4,440 4,455
3.081% due 02/25/2034
33,062 33,127
3.481% due 12/25/2034
10,983 10,999
Structured Asset Mortgage Investments II Trust
2.491% due 09/25/2047 (d)
39,499 39,079
2.957% due 04/19/2035
4,262 4,146
Structured Asset Mortgage Investments Trust
2.942% due 09/19/2032
58 57
Structured Asset Securities Corporation Mortgage Loan
Trust
2.411% due 05/25/2036
15,978 15,254
2.531% due 05/25/2036
5,945 5,327
2.541% due 04/25/2036
999 994
2.591% due 07/25/2036
38,871 37,921
2.781% due 04/25/2031
8,945 8,833
3.211% due 11/25/2035
19,865 19,844
Sutherland Commercial Mortgage Loans
3.192% due 05/25/2037
1,992 1,998
Taurus CMBS UK DAC
2.202% due 05/01/2022
GBP 661 845
Taurus UK DAC
1.654% due 11/17/2027
11,540 14,728
Terwin Mortgage Trust
3.661% due 03/25/2035
USD 2,436 2,345
Theatre Hospitals No.1 PLC
3.813% due 10/15/2031
GBP 1,410 1,679
89/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Theatre Hospitals No.2 PLC
3.813% due 10/15/2031
GBP 663 792
Trinidad Mortgage Securities PLC
1.608% due 01/24/2059
38,949 49,538
Trinity Square PLC
1.963% due 07/15/2051
596 766
Truman Capital Mortgage Loan Trust
2.541% due 03/25/2036
USD 3,171 3,120
Twin Bridges PLC
1.582% due 09/12/2044
GBP 17,572 22,433
VOLT LX LLC
3.250% due 06/25/2047
USD 18,745 18,642
VOLT LXIV LLC
3.375% due 10/25/2047
3,493 3,473
Waldorf Astoria Boca Raton Trust
3.630% due 06/15/2029
6,100 6,107
WaMu Mortgage Pass-Through Certificates Trust
3.001% due 01/25/2045
153 148
Warwick Finance Residential Mortgages Number Three
PLC
0.000% due 12/31/2049
GBP 1 571
0.000% due 12/31/2049
1 3,557
1.604% due 12/21/2049
50,326 63,924
2.304% due 12/21/2049
4,921 6,301
2.804% due 12/21/2049
2,460 3,156
3.304% due 12/21/2049
1,406 1,804
3.804% due 12/21/2049
1,406 1,807
Washington Mutual Mortgage Pass-Through Certificates
WMALT Trust (d)
2.796% due 10/25/2046
USD 19,587 13,981
5.500% due 11/25/2035
135 126
Wells Fargo Home Equity Asset-Backed Securities Trust
2.491% due 03/25/2037
2,671 2,548
2.551% due 07/25/2036
10,000 9,876
Wells Fargo Home Equity Trust Mortgage Pass-Through
Certificates
2.581% due 04/25/2034
7,703 7,547
Wells Fargo Mortgage-Backed Securities Trust
4.345% due 05/25/2036
24,548 24,941
4.737% due 10/25/2036 (d)
4,469 4,510
4.739% due 10/25/2036 (d)
515 495
WFCG Commercial Mortgage Trust
6.000% due 11/15/2029
3,455 3,451
WFRBS Commercial Mortgage Trust
0.431% due 03/15/2047 (f)
203
8,800
4,334,529
モーゲージバック証券合計
（取得原価 4,322,419千米ドル）
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
90/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アセットバック証券 7.9％
AASET Trust
3.967% due 05/16/2042
USD 439 435
Aircraft Certificate Owner Trust
7.001% due 09/20/2022
564 578
American Homes ▶ Rent Trust
6.231% due 10/17/2036
1,150 1,237
Arbor Realty Commercial Real Estate Notes Ltd.
3.270% due 08/15/2027
7,960 7,974
Avant Loans Funding Trust
2.290% due 06/15/2020
386 385
Avery Point III CLO Ltd.
3.565% due 01/18/2025
2,024 2,027
B&M CLO Ltd.
3.166% due 04/16/2026
14,726 14,716
BFNS
3.994% due 01/25/2029
55,050 55,028
Black Diamond CLO Ltd.
3.499% due 02/06/2026
6,329 6,335
BSPRT Issuer Ltd.
3.330% due 03/15/2028
17,350 17,392
4.830% due 03/15/2028
8,960 9,011
5.730% due 03/15/2028
4,050 4,085
Business Loan Express Business Loan Trust
2.571% due 09/25/2038
2,479 2,363
2.831% due 09/25/2038
1,202 1,119
3.381% due 09/25/2038
87 82
Cairn CLO III BV
0.650% due 10/20/2028
EUR 9,400 10,639
Cairn CLO VI BV
0.790% due 07/25/2029
5,520 6,261
Capitalsource Real Estate Loan Trust
2.859% due 01/20/2037
USD 7,962 7,962
2.981% due 01/20/2037
16,100 15,448
3.081% due 01/20/2037
4,800 4,534
Carlyle Global Market Strategies Euro CLO Ltd.
0.664% due 08/15/2027
EUR 7,400 8,394
Castlelake Aircraft Securitization Trust
4.125% due 06/15/2043
USD 3,710 3,693
Catamaran CLO Ltd.
3.359% due 01/27/2028
7,200 7,177
Cavendish Square Funding PLC
0.281% due 02/11/2055
EUR 1,143 1,288
0.621% due 02/11/2055
1,500 1,657
CPS Auto Receivables Trust
1.870% due 03/15/2021
USD 598 596
Crown Point CLO 5 Ltd.
3.389% due 07/17/2028
6,300 6,300
Denali Capital CLO X LLC
3.558% due 10/26/2027
11,000 11,004
Dryden 35 Euro CLO BV
91/145
EDINET提出書類
アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
0.679% due 05/17/2027
EUR 17,285 19,607
Emerson Park CLO Ltd.
3.636% due 07/15/2025
USD 13,030 13,042
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Euromax VI ABS Ltd.
0.000% due 04/18/2097
EUR 65 73
FAB CBO BV
0.734% due 08/20/2080 (d)
500 521
FAB UK Ltd.
1.250% due 12/06/2045
GBP 2,104 2,571
Figueroa CLO Ltd.
3.188% due 06/20/2027
USD 19,900 19,906
Gateway Casinos & Entertainment Ltd.
5.000% due 03/12/2038
CAD 9,227 6,910
Goodgreen
3.930% due 10/15/2053
USD 10,618 10,546
Halcyon Loan Advisors Funding Ltd.
3.543% due 08/01/2025
2,538 2,542
3.569% due 10/22/2025
5,800 5,800
Harley Marine Financing LLC
5.682% due 05/15/2043
5,826 5,397
JMP Credit Advisors CLO IIIR Ltd.
3.299% due 01/17/2028
32,994 32,996
LP Credit Card Asset-Backed Securities Master Trust
3.830% due 08/20/2024
7,922 7,926
METAL LLC
4.581% due 10/15/2042
17,295 17,228
MMcapS Funding XVII Ltd.
2.671% due 12/01/2035
1,063 1,041
Monarch Grove CLO
3.370% due 01/25/2028
20,900 20,832
National Collegiate Student Loan Trust
2.456% due 07/25/2030
2,718 2,682
2.491% due 11/25/2027
791 790
2.557% due 03/26/2029
19,012 18,797
2.571% due 10/25/2033
19,278 18,657
2.753% due 06/25/2029
4,962 4,914
Navient Private Education Loan Trust
4.430% due 12/15/2045
8,205 8,569
Navient Student Loan Trust
3.437% due 03/25/2066
2,649 2,697
Nelnet Student Loan Trust
2.881% due 03/25/2030
7,815 7,863
3.081% due 09/25/2065
5,641 5,695
3.270% due 07/27/2048
4,293 4,335
OCP CLO Ltd.
3.299% due 04/17/2027
16,800 16,810
3.328% due 10/26/2027
25,200 25,207
Octagon Investment Partners XXIII Ltd.
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.286% due 07/15/2027
25,300 25,306
Pangaea ABS SPV
0.041% due 12/28/2096
EUR 79 90
0.151% due 12/28/2096
9,900 11,084
Penta CLO 2 BV
0.790% due 08/04/2028
16,600 18,825
Sapphire Aviation Finance
4.250% due 03/15/2040
USD 34,535 34,601
Saranac CLO III Ltd.
3.466% due 06/22/2030
27,300 27,327
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
SCF RC Funding II LLC
4.100% due 06/25/2047
USD 4,605 4,510
Securitized Term Auto Receivables Trust
1.775% due 01/27/2020
723 722
SLM Private Credit Student Loan Trust
2.534% due 06/15/2023
5,300 5,294
Sofi Consumer Loan Program LLC
2.770% due 05/25/2026
2,134 2,114
Sofi Professional Loan Program LLC
2.650% due 09/25/2040
3,200 3,099
Sorrento Park CLO DAC
0.631% due 11/16/2027
EUR 21,650 24,531
Spirit Master Funding LLC
4.360% due 12/20/2047
USD 20,143 19,997
SpringCastle America Funding LLC
3.050% due 04/25/2029
2,012 1,999
Springleaf Funding Trust
2.680% due 07/15/2030
22,700 22,234
St Paul's CLO VI DAC
0.850% due 08/20/2030
EUR 3,600 4,084
Starwood Waypoint Homes Trust
3.230% due 01/17/2035
USD 11,702 11,690
3.450% due 01/17/2035
1,400 1,400
3.680% due 01/17/2035
4,727 4,732
4.230% due 01/17/2035
8,600 8,643
Taberna Preferred Funding I Ltd.
2.807% due 07/05/2035
2,680 2,546
2.878% due 07/05/2035
6,641 6,309
Telos CLO Ltd.
3.399% due 04/17/2028
24,100 24,099
3.719% due 01/17/2027
17,200 17,220
Thunderbolt Aircraft Lease Ltd.
4.212% due 05/17/2032
800 800
TICP CLO III-2 Ltd.
3.309% due 04/20/2028
33,600 33,530
Tikehau CLO BV
0.600% due 08/04/2028
EUR 1,600 1,815
Tralee CLO V Ltd.
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.869% due 10/20/2028
USD 5,250 5,250
Tropic CDO V Ltd.
2.756% due 07/15/2036
13,458 12,382
TruPS Financials Note Securitization Ltd.
3.566% due 03/30/2039
25,178 24,926
3.908% due 09/20/2039
6,417 6,417
4.299% due 04/20/2038
5,814 5,872
Venture XVII CLO Ltd.
3.316% due 04/15/2027
36,720 36,545
Vertical Bridge CC LLC
5.193% due 10/15/2046
391 393
Z Capital Credit Partners CLO Ltd.
3.386% due 07/16/2027
35,061
35,115
アセットバック証券合計 937,121
（取得原価 934,287千米ドル）
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
ソブリン発行体 3.9％
Abu Dhabi Government International Bond
2.500% due 10/11/2022
USD 9,700 9,315
3.125% due 10/11/2027
30,800 28,667
4.125% due 10/11/2047
6,100 5,660
Argentina Bocon
41.328% due 10/04/2022
ARS 1,070 50
Argentina Government International Bond
2.260% due 12/31/2038
EUR 10,385 6,622
2.500% due 12/31/2038
USD 22,724 12,742
3.375% due 01/15/2023
EUR 7,700 7,327
3.875% due 01/15/2022
10,500 10,679
4.625% due 01/11/2023
USD 17,714 15,024
5.250% due 01/15/2028
EUR 1,200 1,049
5.625% due 01/26/2022
USD 15,410 13,888
5.875% due 01/11/2028
12,900 9,965
6.250% due 04/22/2019
1,650 1,663
6.250% due 11/09/2047
EUR 900 758
6.875% due 01/26/2027
USD 5,000 4,178
6.875% due 01/11/2048
900 664
7.125% due 07/06/2036
7,100 5,431
7.500% due 04/22/2026
4,750 4,156
7.820% due 12/31/2033
EUR 21,712 22,307
49.933% due 03/01/2020
ARS 28,000 841
50.575% due 03/11/2019
17,936 533
52.756% due 04/03/2022
772,656 22,080
Argentina POM Politica Monetaria
68.593% due 06/21/2020
903,382 30,280
Autonomous Community of Catalonia
4.900% due 09/15/2021
EUR 1,350 1,646
4.950% due 02/11/2020
250 297
6.350% due 11/30/2041
250 364
Corp. Andina de Fomento
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
3.950% due 10/15/2021 (h)
MXN 736 35
Corp. Financiera de Desarrollo S.A.
3.250% due 07/15/2019
USD 7,000 7,003
Croatia Government International Bond
6.750% due 11/05/2019
12,900 13,310
Export-Import Bank of India
2.750% due 08/12/2020
630 618
3.875% due 10/02/2019
200 201
Greece Government International Bond
4.750% due 04/17/2019
EUR 14,004 16,142
Indian Railway Finance Corp. Ltd.
3.917% due 02/26/2019
USD 470 471
KSA Sukuk Ltd.
2.894% due 04/20/2022
5,200 5,028
Kuwait International Government Bond
2.750% due 03/20/2022
4,460 4,343
3.500% due 03/20/2027
13,800 13,434
Peru Government International Bond
5.700% due 08/12/2024
PEN 13,000 3,988
6.150% due 08/12/2032
46,805 13,810
8.200% due 08/12/2026
12,400 4,307
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Qatar Government International Bond
3.875% due 04/23/2023
USD 10,300 10,338
4.500% due 04/23/2028
3,200 3,272
5.103% due 04/23/2048
5,600 5,698
Russia Government International Bond
3.500% due 01/16/2019
1,400 1,401
5.000% due 04/29/2020
700 713
Saudi Government International Bond
2.375% due 10/26/2021
3,500 3,349
2.875% due 03/04/2023
8,200 7,807
4.000% due 04/17/2025
61,000 60,007
4.500% due 04/17/2030
21,500 21,233
4.500% due 10/26/2046
4,100 3,728
4.625% due 10/04/2047
6,400 5,888
5.000% due 04/17/2049
14,400 13,859
Serbia Government International Bond
4.875% due 02/25/2020
4,500 4,543
7.250% due 09/28/2021
4,300 4,645
Tanzania Government International Bond
8.544% due 03/09/2020
500 513
Turkey Government International Bond
5.625% due 03/30/2021
4,700 4,593
7.500% due 11/07/2019
900 912
Ukraine Government International Bond
7.750% due 09/01/2023
4,390 4,188
Venezuela Government International Bond (d)
6.000% due 12/09/2020
3,367 842
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
7.000% due 03/31/2038
1,883 467
7.650% due 04/21/2025
5,349 1,371
7.750% due 10/13/2019
1,200 302
8.250% due 10/13/2024
5,591 1,426
9.000% due 05/07/2023
3,161 814
9.250% due 09/15/2027
4,274 1,101
9.250% due 05/07/2028
6,512 1,661
11.750% due 10/21/2026
680 176
11.750% due 10/21/2026
129
500
ソブリン発行体合計 463,852
（取得原価 528,831千米ドル）
証券数
普通株式 0.2％
Caesars Entertainment Corp.
1,078,632 9,265
Eurobank Ergasias S.A.
10,169,333 6,858
National Bank of Greece S.A.
102,570 178
Towergate Finance PLC
1,993
1,237,781
普通株式合計 18,294
（取得原価 22,559千米ドル）
商業不動産証券 0.1％
VICI Properties, Inc.
16,419
760,482
商業不動産証券合計 16,419
（取得原価 5,574千米ドル）
時価
証券数 （千米ドル）
エクイティリンク債 0.0％
Sequa Corp.
▶
04/28/2024 USD 42,000
エクイティリンク債合計 ▶
（取得原価 0千米ドル）
優先証券 0.2％
Nationwide Building Society
10.250% 75,650 14,257
Sequa Corp.
9.000% 862 636
Stichting AK Rabobank Certificaten
6.500% (c)
2,217
17,310
17,110
優先証券合計
（取得原価 19,068千米ドル）
額面
（千通貨）
短期金融商品 3.3％
銀行引受手形 0.4％
Bank of Montreal
0.000% due 12/03/2018
CAD 3,820 2,904
1.735% due 11/01/2018
19,000 14,467
FirstBank
1.982% due 11/30/2018 (i)
4,580 3,482
HSBC Bank Canada
1.752% due 11/02/2018
9,800 7,462
2.017% due 11/28/2018 (i)
3,620 2,753
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Royal Bank of Canada (i)
1.747% due 11/05/2018
3,800 2,893
1.991% due 11/30/2018
4,580 3,483
TD Bank (i)
1.727% due 11/05/2018
6,900 5,253
1.739% due 11/01/2018
6,400 4,873
1.957% due 11/30/2018
395
520
47,965
コマーシャル・ペーパー 0.0％
Keurig Dr Pepper
2.486% due 11/02/2018 (i)
1,500
USD 1,500
短期債券 0.1％
Bonos de la Nacion Argentina con Ajuste por CER
3.750% due 02/08/2019 (h)
ARS
3,110 113
Harris Corp.
2.786% due 02/27/2019 USD 6,803
6,800
6,916
レポ契約 1.3％
157,400
定期預金 0.6％
Bank of Nova Scotia
1.690% due 11/01/2018
967 967
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
(0.300%) due 11/01/2018
JPY
1,168,895 10,358
額面 時価
（千通貨） （千米ドル）
Brown Brothers Harriman & Co.
(0.800%) due 11/01/2018
DKK 4,634 704
(0.800%) due 11/01/2018
SEK 1 0
(0.570%) due 11/01/2018
EUR 30 34
(0.300%) due 11/01/2018
JPY 586 5
0.360% due 11/01/2018
GBP 36 46
0.770% due 11/01/2018
AUD 59 42
0.850% due 11/01/2018
CAD 1 1
1.690% due 11/01/2018
USD 5 5
5.190% due 11/01/2018
ZAR 6,355 430
Citibank N.A.
(0.570%) due 11/01/2018
EUR 333 378
0.360% due 11/01/2018
GBP 611 780
1.690% due 11/01/2018
USD 4,033 4,033
DBS Bank Ltd.
1.690% due 11/01/2018
1,039 1,039
HSBC Bank
(0.570%) due 11/01/2018
EUR 740 838
0.360% due 11/01/2018
GBP 653 834
JPMorgan Chase & Co.
1.690% due 11/01/2018
USD 8,577 8,577
National Australia Bank Ltd.
0.770% due 11/01/2018
AUD 8,679 6,151
Royal Bank of Canada
0.850% due 11/01/2018
CAD 12 9
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
Sumitomo Mitsui Banking Corp.
(0.570%) due 11/01/2018
EUR 684 775
(0.300%) due 11/01/2018
JPY 258,864 2,294
1.690% due 11/01/2018
USD 9,870 9,870
Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd.
(0.570%) due 11/01/2018
EUR 3,591 4,069
(0.300%) due 11/01/2018
JPY 1,098,902 9,737
1.690% due 11/01/2018
7,668
USD 7,668
69,644
アルゼンチン短期国債 0.5％
54.730% due 12/28/2018
ARS 1,054,643 31,076
43.066% due 11/21/2018
41,672 1,125
50.008% due 03/29/2019 (i)
179,403 5,040
50.031% due 01/31/2019
266,914 7,794
51.669% due 04/30/2019
10,025 284
55.179% due 02/28/2019 15,559
533,901
60,878
ギリシャ短期国債 0.3％
0.697% due 11/02/2018
EUR 8,630 9,778
1.250% due 03/15/2019
24,846
21,996
34,624
ナイジェリアOMO 0.0％
13.096% due 01/10/2019 (i)
667
NGN 248,200
時価
額面
（千米ドル）
（千通貨）
ナイジェリア短期国債 0.3％
12.708% due 11/01/2018
NGN
546,100 1,504
12.718% due 12/13/2018 (i)
591,100 1,605
13.096% due 01/17/2019 (i)
620,000 1,663
13.536% due 01/31/2019 (i)
625,950 1,672
15.662% due 11/29/2018 (i)
2,287
837,600
8,731
388,325
短期金融商品合計
（取得原価 389,192千米ドル）
有価証券投資合計(a) 110.5％ 13,026,164
（取得原価 13,230,824千米ドル）
金融デリバティブ商品 0.5％ 61,940
（取得原価またはプレミアム（純額） (44,560千米ドル)）
(1,299,588)
その他の資産および負債（純額） (11.0％)
11,788,516
純資産 100.0％
投資有価証券明細表に対する注記（単位：千米ドル＊）：
＊額面及び時価が0となっている証券は、千単位未満で四捨五入した数値を表示しています。
(a)2018年10月31日現在の純資産に対する地域別投資割合は、米国72.0％、英国9.8％、ケイマン諸島8.1％、そ
の他20.6％です。
(b)偶発転換社債です。
(c)永久債の償還日は、コール日を記載しています。
(d)当該証券は、デフォルト状態にあります。
(e)ペイメント・イン・カインド債券です。当該債券は、利息支払いに現金ではなく現物債を充当できる債券で
す。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
(f)インタレスト・オンリー証券（ＩＯ証券）です。不動産担保証券のキャッシュフローを金利部分と元本部分
に分離し、金利部分のキャッシュフローを証券化した商品をＩＯ証券と言います。
(g)発行時決済証券です。
(h)当該証券の額面金額は、インフレ調整後のものです。
(i)利率は満期までの利回りです。
日本短期公社債マザーファンド
貸借対照表
（単位：円）
平成31年 2月25日現在
資産の部
流動資産
49,493,940
コール・ローン
49,493,940
流動資産合計
49,493,940
資産合計
負債の部
流動負債
96
未払利息
96
流動負債合計
96
負債合計
純資産の部
元本等
元本 49,276,288
剰余金
217,556
剰余金又は欠損金（△）
49,493,844
元本等合計
49,493,844
純資産合計
49,493,940
負債純資産合計
注記表
（重要な会計方針に係る事項に関する注記）
該当事項はありません。
（貸借対照表に関する注記）
平成31年 2月25日現在
１. 計算日における受益権の総数
49,276,288口
２. 計算日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額 1.0044円
(1万口当たり純資産額) (10,044円)
（金融商品に関する注記）
Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
自 平成30年 2月27日
区分
至 平成31年 2月25日
１.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用するこ
とを目的としております。
２.金融商品の内容及びリスク 当ファンドの投資している金融商品は、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
であります。
３.金融商品に係るリスクの管理体制 運用担当部署から独立したコンプライアンス・リスク管理担当部署が、運用リスク
を把握、管理し、その結果に基づき運用担当部署へ対応の指示等を行うことによ
り、適切な管理を行います。
リスク管理に関する委員会等はこれらの運用リスク管理状況の報告を受け、総合的
な見地から運用状況全般の管理を行います。
なお、具体的には以下のリスクの管理を行っております。
①市場リスク
市場の変動率とファンドの基準価額の変動率を継続的に相対比較することやベンチ
マーク等と比較すること等により分析しております。
②信用リスク
組入銘柄の格付やその他発行体情報等を継続的に収集し分析しております。
③流動性リスク
市場流動性の状況を把握し、組入銘柄の一定期間における出来高や組入比率等を継
続的に測定すること等により分析しております。
４.金融商品の時価等に関する事項につ 市場価額がない、又は市場価格を時価と見なせない場合には、経営者により合理的
いての補足説明 に算定された価額で評価する場合があります。
Ⅱ金融商品の時価等に関する事項
平成31年 2月25日現在
１. 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の金融商品は、原則としてすべて時価評価されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
ん。
２. 時価の算定方法
コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価に近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。
（関連当事者との取引に関する注記）
自 平成30年 2月27日
至 平成31年 2月25日
該当事項はありません。
（その他の注記）
１ 元本の移動
平成31年 2月25日現在
区分
本報告書における開示対象ファンドの期首における当該親投資信託の元本額 61,501,902円
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区分 平成31年 2月25日現在
期中追加設定元本額 －円
期中一部解約元本額 12,225,614円
同期末における元本の内訳
短期ハイイールド債券ファンド（ヘッジあり） 995,620円
バンクローン・ファンド（ヘッジなし） 15,905,959円
バンクローン・ファンド（ヘッジあり） 13,922,043円
新光バンクローン・ファンド・ネオ（円ヘッジ型） 5,069,672円
バンクローン・ファンド（ヘッジなし／年１回決算型） 1,093,509円
バンクローン・ファンド（ヘッジあり／年１回決算型） 99,473円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド１０月号 3,976,144円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド１１月号 994,036円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド１２月号 497,018円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド１月号 497,018円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド２月号 49,702円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド３月号 397,615円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド４月号 12,417円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド５月号 99,404円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド６月号 994,036円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド７月号 397,615円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド８月号 497,018円
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド９月号 497,018円
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジあり＞ 795,387円
ダブルライン・シラー・ケープ米国株式プラス＜為替ヘッジなし＞ 2,485,584円
合計 49,276,288円
２ 有価証券関係
該当事項はありません。
３ デリバティブ取引等関係
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
附属明細表
第１ 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
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第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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２【ファンドの現況】
【純資産額計算書】
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド２月号
（平成31年 2月28日現在）
Ⅰ 資産総額 10,818,075,443 円
Ⅱ 負債総額 15,847,477 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 10,802,227,966 円
Ⅳ 発行済口数 10,820,038,233 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 0.9984 円
（1万口当たり純資産額） （9,984 円）
（参考）日本短期公社債マザーファンド
（平成31年 2月28日現在）
Ⅰ 資産総額 49,493,673 円
Ⅱ 負債総額 83 円
Ⅲ 純資産総額（Ⅰ－Ⅱ） 49,493,590 円
Ⅳ 発行済口数 49,276,288 口
Ⅴ 1口当たり純資産額（Ⅲ／Ⅳ） 1.0044 円
（1万口当たり純資産額） （10,044 円）
第４【内国投資信託受益証券事務の概要】
（1）受益証券の名義書換
該当事項はありません。
ファンドの受益権の帰属は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されることにより定
まります。委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣
の指定を取り消された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替
業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権
を表示する受益証券を発行しません。
なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無
記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券へ
の変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
（2）受益者等名簿
該当事項はありません。
（3）受益者に対する特典
該当事項はありません。
（4）受益権の譲渡制限
譲渡制限はありません。
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①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権
が記載または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとしま
す。
②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する
受益権の口数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口
座簿に記載または記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設
したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等（当該他の振替機
関等の上位機関を含みます。）に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の
口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
録されている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が
異なる場合等において、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断
したときは、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
（5）受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社
に対抗することができません。
（6）受益権の再分割
委託会社は、社振法に定めるところにしたがい、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益
権を均等に再分割できるものとします。
（7）質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の
支払い、一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款
の規定によるほか、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
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第二部【委託会社等の情報】
第１【委託会社等の概況】
１【委託会社等の概況】
（1）資本金の額（2019年2月28日現在）
資本金の額 20億円
※
発行する株式総数 100,000株
（普通株式 上限100,000株、Ａ種種類株式 上限30,000株）
発行済株式総数 40,000株
（普通株式24,490株、Ａ種種類株式15,510株）
※種類株式の発行が可能
直近５カ年の資本金の増減：該当事項はありません。
（2）会社の機構（2019年2月28日現在）
① 会社の意思決定機構
業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。
取締役は株主総会で選任されます。取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、そ
の選任後１年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで
とし、任期の満了前に退任した取締役（監査等委員である取締役を除く。）の補欠として選任
された取締役（監査等委員である取締役を除く。）の任期は、現任取締役（監査等委員である
取締役を除く。）の任期の満了の時までとします。
また、監査等委員である取締役の任期は、その選任後２年以内に終了する事業年度のうち最終
のものに関する定時株主総会の終結の時までとし、任期の満了前に退任した監査等委員である
取締役の補欠として選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である
取締役の任期の満了の時までとします。
取締役会は、決議によって代表取締役を選定します。代表取締役は、会社を代表し、取締役会
の決議にしたがい業務を執行します。
また、取締役会の決議によって、取締役社長を定めることができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として取締役社長が招集します。取締
役会の議長は、原則として取締役社長があたります。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、議決に加わることができる取締役の
過半数が出席し、出席取締役の過半数をもって行います。
② 投資運用の意思決定機構
1.投資環境見通しおよび運用方針の策定
経済環境見通し、資産別市場見通し、資産配分方針および資産別運用方針は月次で開催する
「投資環境会議」および「投資方針会議」にて協議、策定致します。これらの会議は運用本
部長・副本部長、運用グループ長等で構成されます。
2.運用計画、売買計画の決定
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各ファンドの運用は「投資環境会議」および「投資方針会議」における協議の内容を踏まえ
て、ファンド毎に個別に任命された運用担当者が行います。運用担当者は月次で運用計画書
を 作成し、運用本部長の承認を受けます。運用担当者は承認を受けた運用計画に基づき、運
用を行います。
２【事業の内容及び営業の概況】
「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、投資信託
の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用
業）ならびにその受益証券（受益権）の募集又は私募（第二種金融商品取引業）を行っていま
す。また、「金融商品取引法」に定める投資助言・代理業を行っています。
2019年2月28日現在、委託会社の運用する投資信託は以下の通りです。（親投資信託を除く）
基本的性格 本数 純資産総額（単位：円）
追加型公社債投資信託 26 1,208,218,266,308
追加型株式投資信託 871 12,971,273,353,960
単位型公社債投資信託 46 178,520,111,161
単位型株式投資信託 154 1,193,507,472,892
合計 1,097 15,551,519,204,321
３【委託会社等の経理状況】
１．委託会社であるアセットマネジメントOne株式会社（以下「委託会社」という。）の財務諸表は、「財務諸
表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和38年大蔵省令第59号）ならびに同規則第2条の規定に基
づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成19年8月6日内閣府令第52号）により作成しておりま
す。
また、中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（昭和52年大蔵省令第
38号）、ならびに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」（平成
19年8月6日内閣府令第52号）により作成しております。
２．財務諸表及び中間財務諸表の金額は、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。
３．委託会社は、第33期事業年度（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）の財務諸表について、新日本有限責
任監査法人の監査を受け、第34期中間会計期間（自平成30年4月1日至平成30年9月30日）の中間財務諸表につ
いて、EY新日本有限責任監査法人の中間監査を受けております。
（１）【貸借対照表】
（単位：千円）
第32期 第33期
（平成29年3月31日現在） （平成30年3月31日現在）
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（資産の部）
流動資産
現金・預金 27,972,477 49,071,217
金銭の信託 12,366,219 12,083,824
有価証券 297,560 －
未収委託者報酬 10,164,041 11,769,015
未収運用受託報酬 7,250,239 4,574,225
未収投資助言報酬 316,414 341,689
未収収益 52,278 59,526
前払費用 533,411 569,431
繰延税金資産 678,104 842,996
その他 445,717 427,238
流動資産計 60,076,462 79,739,165
固定資産
有形固定資産 1,900,343 1,643,826
建物 ※1 1,243,812 ※1 1,156,953
器具備品 ※1 656,235 ※1 476,504
建設仮勘定 295 10,368
無形固定資産 1,614,084 1,934,700
商標権 5 －
ソフトウエア 1,511,558 1,026,319
ソフトウエア仮勘定 98,483 904,389
電話加入権 3,934 3,931
電信電話専用施設利用権 103 60
投資その他の資産 10,055,336 7,427,316
投資有価証券 3,265,786 1,721,433
関係会社株式 3,306,296 3,229,196
長期差入保証金 1,800,827 1,518,725
前払年金費用 686,322 －
繰延税金資産 893,887 856,537
その他 102,215 101,425
固定資産計 13,569,764 11,005,844
資産合計 73,646,227 90,745,010
（単位：千円）
第32期 第33期
（平成29年3月31日現在） （平成30年3月31日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 1,169,128 1,003,550
未払金 4,745,195 5,081,728
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未払収益分配金 1,027 1,031
未払償還金 57,332 57,275
未払手数料 4,062,695 4,629,133
その他未払金 624,140 394,288
未払費用 7,030,589 7,711,038
未払法人税等 1,915,556 5,153,972
未払消費税等 891,476 1,660,259
賞与引当金 1,432,264 1,393,911
役員賞与引当金 27,495 49,986
本社移転費用引当金 － 156,587
流動負債計 17,211,706 22,211,034
固定負債
退職給付引当金 1,305,273 1,637,133
時効後支払損引当金 216,466 199,026
本社移転費用引当金 942,315 －
固定負債計 2,464,055 1,836,160
負債合計 19,675,761 24,047,195
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000 2,000,000
資本剰余金 19,552,957 19,552,957
資本準備金 2,428,478 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479 17,124,479
利益剰余金 31,899,643 44,349,855
利益準備金 123,293 123,293
その他利益剰余金 31,776,350 44,226,562
別途積立金 24,580,000 24,580,000
研究開発積立金 300,000 300,000
運用責任準備積立金 200,000 200,000
繰越利益剰余金 6,696,350 19,146,562
株主資本計 53,452,601 65,902,812
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 517,864 795,002
評価・換算差額等計 517,864 795,002
純資産合計 53,970,465 66,697,815
負債・純資産合計 73,646,227 90,745,010
（２）【損益計算書】
（単位：千円）
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第32期 第33期
（自 平成28年4月1日 （自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
営業収益
委託者報酬 56,355,754 84,705,447
運用受託報酬 12,834,241 19,124,427
投資助言報酬 1,002,482 1,217,672
その他営業収益 378,715 117,586
営業収益計 70,571,194 105,165,133
営業費用
支払手数料 24,957,038 37,242,284
広告宣伝費 838,356 379,873
公告費 991 1,485
調査費 15,105,578 23,944,438
調査費 7,780,474 10,677,166
委託調査費 7,325,104 13,267,272
委託計算費 891,379 1,073,938
営業雑経費 1,102,921 1,215,963
通信費 51,523 48,704
印刷費 926,453 947,411
協会費 37,471 64,331
諸会費 74 22,412
支払販売手数料 87,399 133,104
営業費用計 42,896,265 63,857,984
一般管理費
給料 8,517,089 11,304,873
役員報酬 220,145 189,022
給料・手当 7,485,027 9,565,921
賞与 811,916 1,549,929
交際費 66,813 58,863
寄付金 13,467 5,150
旅費交通費 297,237 395,605
租税公課 430,779 625,498
不動産賃借料 1,961,686 1,534,255
退職給付費用 358,960 595,876
固定資産減価償却費 825,593 1,226,472
福利厚生費 39,792 49,797
修繕費 27,435 4,620
賞与引当金繰入額 1,432,264 1,393,911
役員賞与引当金繰入額 27,495 49,986
役員退職慰労金 63,072 －
機器リース料 210 148
事務委託費 1,530,113 3,037,804
事務用消耗品費 127,265 144,804
器具備品費 271,658 5,253
諸経費 129,981 149,850
一般管理費計 16,120,918 20,582,772
営業利益 11,554,010 20,724,376
（単位：千円）
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第32期 第33期
（自 平成28年4月1日 （自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
営業外収益
受取利息 537 1,430
受取配当金 51,036 74,278
時効成立分配金・償還金 103 256
為替差益 7,025 8,530
投資信託解約益 2 236,398
投資信託償還益 － 93,177
雑収入 ※1 18,213 ※1 10,306
時効後支払損引当金戻入額 － 17,429
営業外収益計 76,918 441,807
営業外費用
投資信託解約損 31,945 4,138
投資信託償還損 47,201 17,065
金銭の信託運用損 552,635 99,303
時効成立後支払分配金・償還金 39 －
時効後支払損引当金繰入額 209,210 －
営業外費用計 841,031 120,507
経常利益 10,789,897 21,045,676
特別利益
固定資産売却益 ※2 2,348 ※2 1
投資有価証券売却益 － 479,323
関係会社株式売却益 ※1 － ※1 1,492,680
貸倒引当金戻入益 8,883 －
訴訟損失引当金戻入益 21,677 －
本社移転費用引当金戻入額 － 138,294
その他特別利益 746 350
特別利益計 33,655 2,110,649
特別損失
固定資産除却損 ※3 23,600 ※3 36,992
固定資産売却損 ※4 10,323 ※4 134
投資有価証券評価損 12,085 －
ゴルフ会員権評価損 4,832 －
訴訟和解金 30,000 －
本社移転費用 ※5 1,511,622 ※5 －
退職給付制度終了損 － 690,899
システム移行損失 － 76,007
その他特別損失 － 50
特別損失計 1,592,463 804,083
税引前当期純利益 9,231,089 22,352,243
法人税、住民税及び事業税 2,965,061 6,951,863
法人税等調整額 △177,275 △249,832
法人税等合計 2,787,786 6,702,031
当期純利益 6,443,302 15,650,211
（３）【株主資本等変動計算書】
第32期（自平成28年4月1日至平成29年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
資本金 資本準備金 その他 資本剰余金 利益
運用責
別途 研究開発 繰越利益
準備金
資本剰余金 合計
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 － 2,428,478 123,293 22,030,000 300,000 200,000 5,347,047
当期変動額
剰余金の配当 △2,544,000
別途積立金の
2,550,000 △2,550,000
積立
当期純利益 6,443,302
合併による
17,124,479 17,124,479
増加
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額
－ － 17,124,479 17,124,479 － 2,550,000 － － 1,349,302
合計
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 6,696,350
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高 28,000,340 32,428,818 153,956 153,956 32,582,775
当期変動額
剰余金の配当 △2,544,000 △2,544,000 △2,544,000
別途積立金の
－ － －
積立
当期純利益 6,443,302 6,443,302 6,443,302
合併による
17,124,479 17,124,479
増加
株主資本以外の
項目の当期変動 － 363,907 363,907 363,907
額(純額)
当期変動額
3,899,302 21,023,782 363,907 363,907 21,387,689
合計
当期末残高 31,899,643 53,452,601 517,864 517,864 53,970,465
第33期（自平成29年4月1日至平成30年3月31日）
（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金
利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
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当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 6,696,350
当期変動額
剰余金の配当 △3,200,000
当期純利益 15,650,211
株主資本以外の
項目の当期変動
額(純額)
当期変動額合計 － － － － － － － － 12,450,211
当期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金
純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高 31,899,643 53,452,601 517,864 517,864 53,970,465
当期変動額
剰余金の配当 △3,200,000 △3,200,000 △3,200,000
当期純利益 15,650,211 15,650,211 15,650,211
株主資本以外の
項目の当期変動 － 277,137 277,137 277,137
額(純額)
当期変動額合計 12,450,211 12,450,211 277,137 277,137 12,727,349
当期末残高 44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価方法 （1）子会社株式及び関連会社株式
：移動平均法による原価法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移
動平均法により算定）
時価のないもの：移動平均法による原価法
2. 金銭の信託の評価基準及び評価方法 時価法
3. 固定資産の減価償却の方法 （1）有形固定資産
定率法を採用しております。
ただし、 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備につい
ては 、定額法を採用しております。
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利
用可能期間（5年）に基づく定額法を採用しております。
4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨へ 外貨建金銭債権債務は、期末日の直物等為替相場により円貨に
換算し、換算差額は損益として処理しております。
の換算基準
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5. 引当金の計上基準 （1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充て
るため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を計
上しております。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充
てるため、将来の支給見込額に基づき当事業年度に見合う分を
計上しております。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職
一時金制度について、当事業年度末における退職給付債務の見
込額に基づき計上しております。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年
度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式
基準によっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存
勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による定額法に
より按分した額を費用処理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業
員の平均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）に
よる定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌事業年
度から費用処理しております。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益
分配金及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備
えるため、過去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上し
ております。
（5）本社移転費用引当金は、本社移転に関連して発生する損失
に備えるため、発生すると見込まれる額を計上しております。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっておりま
す。
会計上の見積りの変更
第33期 （自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）
当社は、当事業年度においてシステム統合計画を決定したことに伴い、利用不能となる固定資産について
耐用年数を短縮し、将来にわたり変更しております。
これにより、従来の方法と比べて、当事業年度末の減価償却費が413,260千円増加し、営業利益、経常利
益及び税引前当期純利益はそれぞれ同額減少しております。
追加情報
第33期 （自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）
当社は、平成 29 年 10 月 1 日付で確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行したことにより、「退
職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第 1 号 平成 28 年 12 月 16 日）及び「退職
給付制度間の移行等の会計処理に関する実務上の取扱い」 ( 実務対応報告第 2 号 平成 19 年 2 月 7 日 ) を適用
し、確定給付年金制度の終了の処理を行いました。
本移行に伴う影響額は、特別損失に退職給付制度終了損として690,899千円を計上しております 。
注記事項
（貸借対照表関係）
※1．有形固定資産の減価償却累計額
（千円）
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第32期 第33期
（平成29年3月31日現在） （平成30年3月31日現在）
建物 53,098 140,580
器具備品 734,064 847,466
（損益計算書関係）
※1. 関係会社に対する事項
（千円）
第32期 第33期
（自 平成28年4月 1日 （自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
雑収入 8,183 －
関係会社株式売却益 － 1,492,680
※2．固定資産売却益の内訳
（千円）
第32期 第33期
（自 平成28年4月 1日 （自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
建物 546 －
車両運搬具 696 －
器具備品 1,104 1
※3．固定資産除却損の内訳
（千円）
第32期 第33期
（自 平成28年4月 1日 （自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
建物 － 298
器具備品 4,727 8,217
ソフトウエア 2,821 28,472
電話加入権 16,052 3
※4．固定資産売却損の内訳
（千円）
第32期 第33期
（自 平成28年4月 1日 （自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
建物 543 －
器具備品 9,779 134
※5．本社移転費用の内訳
（千円）
第32期 第33期
（自 平成28年4月 1日 （自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
本社移転費用引当金繰入額 942,315 －
旧本社不動産賃借料 418,583 －
賃貸借契約解約損 150,723 －
（株主資本等変動計算書関係）
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第32期（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
発行済株式の種類 当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
普通株式 24,000 490 － 24,490
A種種類株式 － 15,510 － 15,510
合計 24,000 16,000 － 40,000
（注）普通株式及びA種種類株式の発行済株式総数の増加は、当社統合に伴う新株の発行による増加でありま
す。
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
決議 株式の 配当金の総額 1株当たり配当 基準日 効力発生日
種類 （千円） 額（円）
平成28年6月29日
普通株式 2,544,000 106,000 平成28年3月31日 平成28年6月30日
定時株主総会
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
決議 株式の 配当の 配当金の総 1株当たり配 基準日 効力発生日
種類 原資 額（千円） 当額（円）
普通
株式
平成29年6月21日 利益
3,200,000 80,000 平成29年3月31日 平成29年6月22日
定時株主総会 剰余金
A種種類
株式
第33期（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）
1．発行済株式の種類及び総数に関する事項
発行済株式の種類 当事業年度期首 当事業年度 当事業年度 当事業年度末
株式数（株） 増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
普通株式 24,490 － － 24,490
A種種類株式 15,510 － － 15,510
合計 40,000 － － 40,000
2．配当に関する事項
（1）配当金支払額
決議 株式の 配当金の総額 1株当たり配当 基準日 効力発生日
種類 （千円） 額（円）
普通株式
平成29年6月21日
3,200,000 80,000 平成29年3月31日 平成29年6月22日
A種種類
定時株主総会
株式
（2） 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月20日開催予定の定時株主総会において、以下のとおり決議を予定しております。
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決議 株式の 配当の 配当金の総 1株当たり配 基準日 効力発生日
種類 原資 額（千円） 当額（円）
普通
株式
平成30年6月20日 利益
12,520,000 313,000 平成30年3月31日 平成30年6月21日
定時株主総会 剰余金
A種種類
株式
（金融商品関係）
1．金融商品の状況に関する事項
（ 1 ） 金融商品に対する取組方針
当社は、投資運用業を営んでおります。資金運用については、短期的な預金等に限定しております。
当社が運用を行う投資信託の商品性を適正に維持するため、当該投資信託を特定金外信託を通じて、ま
たは直接保有しております。なお、特定金外信託を通じて行っているデリバティブ取引は後述するリスク
を低減する目的で行っております。当該デリバティブ取引は、実需の範囲内でのみ利用することとしてお
り、投機的な取引は行わない方針であります。
（ 2 ） 金融商品の内容及びそのリスク
金銭の信託の主な内容は、当社運用ファンドの安定運用を主な目的として資金投入した投資信託及びデ
リバティブ取引であります。金銭の信託に含まれる投資信託は為替及び市場価格の変動リスクに晒されて
おりますが、デリバティブ取引（為替予約取引及び株価指数先物取引）を利用して一部リスクを低減して
おります。
営業債権である未収委託者報酬及び未収運用受託報酬は、相手先の信用リスクに晒されております。
有価証券及び投資有価証券は、主にその他有価証券（投資信託）、業務上の関係を有する企業の株式で
あり、発行体の信用リスクや市場価格の変動リスクに晒されております。
営業債務である未払手数料は、１年以内の支払期日であります。
（ 3 ） 金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク（取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理
預金の預入先については、余資運用規程に従い、格付けの高い預入先に限定することにより、リスク
の軽減を図っております。
営業債権の相手先の信用リスクに関しては、当社の信用リスク管理の基本方針に従い、取引先ごとの
期日管理及び残高管理を行うとともに、主な相手先の信用状況を把握する体制としています。
有価証券及び投資有価証券の発行体の信用リスクに関しては、信用情報や時価の把握を定期的に行う
ことで管理しています。
②市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理
組織規程における分掌業務の定めに基づき、リスク管理担当所管にて、取引残高、損益及びリスク量
等の実績管理を行い、定期的に社内委員会での報告を実施しております。
③資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理
取引実行担当所管からの報告に基づき、資金管理担当所管が資金繰りを確認するとともに、十分な手
許流動性を維持することなどにより、流動性リスクを管理しております。
（ ▶ ） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額
が含まれております。当該価額の算定においては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提条件等を採
用することにより、当該価額が変動することがあります。
2．金融商品の時価等に関する事項
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
第32期（平成29年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
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（1）現金・預金 27,972,477 27,972,477 －
（2）金銭の信託 12,366,219 12,366,219 －
（3）未収委託者報酬 10,164,041 10,164,041 －
（4）未収運用受託報酬 7,250,239 7,250,239 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 3,225,878 3,225,878 －
資産計 60,978,855 60,978,855 －
（1）未払手数料 4,062,695 4,062,695 －
負債計 4,062,695 4,062,695 －
第33期（平成30年3月31日現在）
貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
（1）現金・預金 49,071,217 49,071,217 －
（2）金銭の信託 12,083,824 12,083,824 －
（3）未収委託者報酬 11,769,015 11,769,015 －
（4）未収運用受託報酬 4,574,225 4,574,225 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 1,448,968 1,448,968 －
資産計 78,947,251 78,947,251 －
（1）未払手数料 4,629,133 4,629,133 －
負債計 4,629,133 4,629,133 －
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券
について、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関より
提示された価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっておりま
す。
負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によってお
ります。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
（千円）
第32期 第33期
区分
（平成29年3月31日現在） （平成30年3月31日現在）
①非上場株式 337,468 272,464
②関係会社株式 3,306,296 3,229,196
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①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を
把握することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には
含 めておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価
を把握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（注3）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
第32期（平成29年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
（1）現金・預金 27,972,477 － － －
（2）金銭の信託 12,366,219 － － －
（3）未収委託者報酬 10,164,041 － － －
（4）未収運用受託報酬 7,250,239 － － －
（5）有価証券及び投資有価証券
297,560 320,736 888,110 12,660
その他有価証券(投資信託)
第33期（平成30年3月31日現在）
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
（千円） （千円） （千円） （千円）
（1）現金・預金 49,071,217 － － －
（2）金銭の信託 12,083,824 － － －
（3）未収委託者報酬 11,769,015 － － －
（4）未収運用受託報酬 4,574,225 － － －
（5）有価証券及び投資有価証券
－ 3,995 － －
その他有価証券(投資信託)
（有価証券関係）
1. 子会社株式及び関連会社株式
関係会社株式（第32期の貸借対照表計上額3,306,296千円、第33期の貸借対照表計上額3,229,196千円）
は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2. その他有価証券
第32期（平成29年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
①株式 609,710 146,101 463,608
②投資信託 2,384,278 2,091,387 292,891
小計 2,993,988 2,237,489 756,499
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
①株式 － － －
②投資信託 231,889 241,951 △10,061
小計 231,889 241,951 △10,061
合計 3,225,878 2,479,440 746,438
（注）非上場株式（貸借対照表計上額337,468千円）については、市場価格がなく、時価を把握 すること
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
第33期（平成30年3月31日現在）
（千円）
貸借対照表日における
区分 取得原価 差額
貸借対照表計上額
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
①株式 1,267,157 146,101 1,121,055
②投資信託 177,815 153,000 24,815
小計 1,444,972 299,101 1,145,870
貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
①株式 － － －
△ ▶
②投資信託 3,995 4,000
△ ▶
小計 3,995 4,000
合計 1,448,968 303,101 1,145,866
（注）非上場株式（貸借対照表計上額 272,464 千円）については、市場価格がなく、時価を把握 すること
が極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
3．当該事業年度中に売却したその他有価証券
第32期（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
投資信託 717,905 2 79,146
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によるもの
であります。
第33期（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
区分
（千円） （千円） （千円）
株式 544,326 479,323 －
投資信託 2,480,288 329,576 21,204
（注）投資信託の「売却額」、「売却益の合計額」及び「売却損の合計額」は、解約又は償還によるもの
であります。
4．減損処理を行った有価証券
第32期において、有価証券について12,085千円（その他有価証券）減損処理を行っております。
第33期において、該当事項はありません。
なお、減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処
理を行い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理
を行っております。
（退職給付関係）
1．採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度（非積立型制度であります）を採用しております。確定
拠出型の制度としては確定拠出年金制度を採用しております。
なお、 当社は平成 29 年 10 月 1 日付で、 確定給付企業年金制度を確定拠出年金制度等に移行するとともに、
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退職一時金制度を改定しました。
2．確定給付制度
（1）退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第32期 第33期
（自 平成28年4月 1日 （自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
退職給付債務の期首残高 1,086,550 2,718,372
勤務費用 189,127 269,128
利息費用 10,905 7,523
数理計算上の差異の発生額 89,303 61,792
退職給付の支払額 △144,062 △111,758
合併による増加 1,486,547 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額 － △1,316,796
退職一時金制度改定に伴う増加額 － 526,345
退職給付債務の期末残高 2,718,372 2,154,607
（2）年金資産の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第32期 第33期
（自 平成28年4月 1日 （自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
年金資産の期首残高 － 1,363,437
期待運用収益 16,033 17,042
数理計算上の差異の発生額 1,894 －
事業主からの拠出額 37,402 36,672
退職給付の支払額 △28,876 －
合併による増加 1,336,984 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額 － △1,417,152
年金資産の期末残高 1,363,437 －
（3）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の
調整表
（千円）
第32期 第33期
（平成29年3月31日現在） （平成30年3月31日現在）
積立型制度の退職給付債務 1,275,346 －
年金資産 △1,363,437 －
△88,090 －
非積立型制度の退職給付債務 1,443,026 2,154,607
未積立退職給付債務 1,354,935 2,154,607
未認識数理計算上の差異 △430,203 △204,636
未認識過去勤務費用 △4,852 △312,836
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 919,879 1,637,133
退職給付引当金 1,245,019 1,637,133
前払年金費用 △325,140 －
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 919,879 1,637,133
（4）退職給付費用及びその内訳項目の金額
（千円）
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第32期 第33期
（自 平成28年4月 1日 （自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
勤務費用 189,127 269,128
利息費用 10,905 7,523
期待運用収益 △16,033 △17,042
数理計算上の差異の費用処理額 78,229 88,417
過去勤務費用の費用処理額 4,852 39,611
退職一時金制度改定に伴う費用処理額 － 70,560
その他 7,498 △1,620
確定給付制度に係る退職給付費用 274,580 456,577
制度移行に伴う損失（注） － 690,899
（注）特別損失に計上しております。
（5）年金資産に関する事項
①年金資産の主な内訳
年金資産合計に対する主な分類ごとの比率は、次のとおりであります。
第32期 第33期
（平成29年3月31日現在） （平成30年3月31日現在）
株式
31.5％ －
債券
29.0％ －
共同運用資産
24.1％ －
生命保険一般勘定
10.5％ －
現金及び預金
4.6％ －
合計
100.0％ －
②長期期待運用収益率の設定方法
年金資産の長期期待運用収益率を決定するため、現在及び予想される年金資産の配分と、年金資産を
構成する多様な資産からの現在及び将来期待される長期の収益率を考慮しております。
（6）数理計算上の計算基礎に関する事項
主要な数理計算上の計算基礎
第32期 第33期
（平成29年3月31日現在） （平成30年3月31日現在）
割引率 0.02％～1.09％ 0.09 ％
長期期待運用収益率 2.50％ －
予想昇給率 1.00％～8.73％ 1.00％～4.42％
3.簡便法を適用した確定給付制度
（1）簡便法を適用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
（千円）
第32期 第33期
（自 平成28年4月 1日 （自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
退職給付引当金の期首残高 － △300,927
退職給付費用
22,562 53,156
退職給付の支払額
－ －
制度への拠出額
△36,177 △35,640
合併による増加
△287,313 －
確定拠出制度への移行に伴う減少額
－ 391,600
退職一時金制度改定に伴う振替額
－ △108,189
退職給付引当金の期末残高 △300,927 －
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（2）退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金及び前払年金費用の
調整表
（千円）
第32期 第33期
（平成29年3月31日現在） （平成30年3月31日現在）
積立型制度の退職給付債務 789,261 －
年金資産 △1,150,443 －
△361,181 －
非積立型制度の退職給付債務 60,254 －
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △300,927 －
退職給付引当金 60,254 －
前払年金費用 △361,181 －
貸借対照表に計上された負債と資産の純額 △300,927 －
（3）退職給付費用
簡便法で計算した退職給付費用 前事業年度 22,562千円 当事業年度53,156千円
4．確定拠出制度
当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度61,817千円、当事業年度 86,141 千円であります。
（税効果会計関係）
1．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
第32期 第33期
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
繰延税金資産 （千円） （千円）
未払事業税 124,081 290,493
未払事業所税 11,054 11,683
賞与引当金 441,996 426,815
未払法定福利費 84,152 81,186
資産除去債務 86,421 90,524
減価償却超過額（一括償却資産） 10,666 11,331
減価償却超過額 116,920 176,791
繰延資産償却超過額（税法上） 32,949 34,977
退職給付引当金 399,808 501,290
時効後支払損引当金 66,282 60,941
ゴルフ会員権評価損 14,295 13,173
関係会社株式評価損 166,740 166,740
投資有価証券評価損 69,683 28,976
未払給与 12,344 9,186
本社移転費用引当金 289,865 47,947
14,309 29,193
その他
繰延税金資産小計
1,941,573 1,981,254
評価性引当額 － －
繰延税金資産合計 1,941,573 1,981,254
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繰延税金負債
前払年金費用 △210,151 －
その他有価証券評価差額金 △159,429 △281,720
繰延税金負債合計 △369,581 △281,720
繰延税金資産の純額 1,571,992 1,699,533
2．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主要な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下である
ため、注記を省略しております。
（ 企業結合等関係 ）
当社（以下「AMOne」という）は、平成28年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社（以
下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式会社（以下
「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4社」という）間の
「統合契約書」に基づき、平成28年10月1日付で統合いたしました。
1．結合当事企業
結合当事企業 DIAM MHAM TB 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2．企業結合日
平成28年10月1日
3．企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、吸収合
併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分割、③DIAMを
吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4．結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5．企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「 MHFG 」という）及び第一生命ホールディングス
株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミットメントのも
と、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命両社グループとの
連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバルな運用会社としての飛
躍を目指してまいります。
6．合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7．交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所有する
MHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式15,510株を交
付しました。
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8．経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9．取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、結合後
企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当し、DIAMが被
取得企業となるものです。
10．会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結合会計
基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日公表分）
に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下の取引として処理
し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
平成29年4月1日から平成30年3月31日まで
（2）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額
負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額には含
まれておりません。
（5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の
加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額 53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産 53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産 16.9年
12．被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
流動資産 －千円
固定資産 114,270,495千円
資産合計 114,270,495千円
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流動負債 －千円
固定負債 13,059,836千円
負債合計 13,059,836千円
純資産 101,210,659千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額70,507,975千円及び顧客関連資産の金額45,200,838千
円が含まれております。
（2）損益計算書項目
営業収益 －千円
営業利益 △9,012,128千円
経常利益 △9,012,128千円
税引前当期純利益 △9,012,128千円
当期純利益 △7,419,617千円
1株当たり当期純利益 △185,490円43銭
（注）営業利益には、のれんの償却額3,811,241千円及び顧客関連資産の償却額5,233,360千円が含まれ
ております。
（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有し
ているため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計
上に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負
担に属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
1．セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2．関連情報
第32期（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日） 及び 第33期（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）
（1）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業
収益の記載を省略しております。
（2）地域ごとの情報
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載
を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。
（3）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載を省
略しております。
（関連当事者情報）
1.関連当事者との取引
（1）親会社及び法人主要株主等
第32期（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）
該当はありません。
第33期（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）
該当はありません。
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（2）子会社及び関連会社等
第32期（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）
該当はありません。
第33期（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）
該当はありません。
（3）兄弟会社等
第32期（自平成28年4月1日 至平成29年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
取引金額 科目 期末残高
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容
属
（千円） （千円）
名称 出資金 は職業 有(被
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 4,530,351 未払 767,732
みずほ銀 千代田 億円 投資信託 販売代行手 手数料
行 区 の販売 数料
資産管理 東京都 500 資産管 － － 当社信託 信託元本の 100,000 金銭の 12,366,219
親
サービス 中央区 億円 理等 財産の運 払戻（純 信託
会
信託銀行 用 額）
社
株式会社 信託報酬の 7,080
の
支払
子
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 5,061,766 未払 1,166,212
会
券株式会 千代田 億円 投資信託 販売代行手 手数料
社
社 区 の販売 数料
みずほ信 東京都 2,473 信託銀 － － 投資一任 運用受託報 2,520,431 未収運 2,722,066
託銀行株 中央区 億円 行業 契約の締 酬の受取 用受託
式会社 結 報酬
第33期（自平成29年4月1日 至平成30年3月31日）
資本金 事業の 議決権 関係内容
取引金額 科目 期末残高
会社等の 住所 又は 内容又 等の所 取引の内容
属
（千円） （千円）
名称 出資金 は職業 有(被
役員の 事業上
性
所有)
兼任等 の関係
割合
親 株式会社 東京都 14,040 銀行業 － － 当社設定 投資信託の 6,470,802 未払 894,336
会 みずほ銀 千代田 億円 投資信託 販売代行手 手数料
社 行 区 の販売 数料
の
みずほ証 東京都 1,251 証券業 － － 当社設定 投資信託の 9,079,083 未払 1,549,208
子
券株式会 千代田 億円 投資信託 販売代行手 手数料
会
社 区 の販売 数料
社
取引条件及び取引条件の決定方針等
(注1) 投資信託の販売代行手数料は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
(注2) 信託報酬は、一般的取引条件を勘案した料率が適用されております。
(注3) 運用受託報酬は、一般的取引条件を勘案した個別契約により決定しております。
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(注4) 上記の取引金額には消費税等が含まれておりません。期末残高には、消費税等が含まれております。
2．親会社又は重要な関連会社に関する注記
（1）親会社情報
株式会社みずほフィナンシャルグループ
(東京証券取引所及びニューヨーク証券取引所に上場)
（2）重要な関連会社の要約財務諸表
該当はありません。
（1株当たり情報）
第32期 第33期
（自 平成28年4月 1日 （自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
1株当たり純資産額 1,349,261 円 64 銭 1,667,445 円 37 銭
1株当たり当期純利益金額 201,491 円 22 銭 391,255 円 29 銭
（注1）潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在していないため記載しておりま
せん。
（注2）1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第32期 第33期
（自 平成28年4月 1日 （自 平成29年4月 1日
至 平成29年3月31日） 至 平成30年3月31日）
当期純利益金額 6,443,302千円 15,650,211千円
普通株主及び普通株主と同等
－ －
の株主に帰属しない金額
普通株式及び普通株式と同等
6,443,302千円 15,650,211千円
の株式に係る当期純利益金額
普通株式及び普通株式と同等
の株式の期中平均株式数 31,978株 40,000株
(24,244株) (24,490株)
（うち普通株式）
（うちA種種類株式） (7,734株) (15,510株)
（注1）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び残余財産分配請求権について普通株式と同等の権利を有して
いるため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
（1）中間貸借対照表
（単位：千円）
第34期中間会計期間末
（平成30年9月30日現在）
（資産の部）
流動資産
現金・預金 34,067,025
金銭の信託 18,936,052
未収委託者報酬 12,755,452
未収運用受託報酬 3,856,616
未収投資助言報酬 346,291
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未収収益 58,816
前払費用 722,476
その他 443,661
流動資産計 71,186,392
固定資産
有形固定資産 1,564,959
建物 ※1 1,139,616
器具備品 ※1 425,343
無形固定資産 2,666,559
ソフトウエア 875,280
ソフトウエア仮勘定 1,787,307
電話加入権 3,931
電信電話専用施設利用権 40
投資その他の資産 8,242,396
投資有価証券 2,436,769
関係会社株式 3,229,196
長期差入保証金 1,318,800
繰延税金資産 1,167,835
その他 89,794
固定資産計 12,473,915
資産合計 83,660,307
（単位：千円）
第34期中間会計期間末
（平成30年9月30日現在）
（負債の部）
流動負債
預り金 2,420,695
未払金 5,448,301
未払収益分配金 1,091
未払償還金 48,968
未払手数料 4,999,441
その他未払金 398,799
未払費用 6,877,637
未払法人税等 3,090,099
未払消費税等 599,967
前受収益 70,778
賞与引当金 1,310,878
役員賞与引当金 25,584
流動負債計 19,843,940
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固定負債
退職給付引当金 1,739,495
時効後支払損引当金 177,842
固定負債計 1,917,338
負債合計 21,761,279
（純資産の部）
株主資本
資本金 2,000,000
資本剰余金 19,552,957
資本準備金 2,428,478
その他資本剰余金 17,124,479
利益剰余金 39,054,769
利益準備金 123,293
その他利益剰余金 38,931,475
別途積立金 31,680,000
繰越利益剰余金 7,251,475
株主資本計 60,607,726
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 1,291,302
評価・換算差額等計 1,291,302
純資産合計 61,899,028
負債・純資産合計 83,660,307
（2）中間損益計算書
（単位：千円）
第34期中間会計期間
（自平成30年4月1日至平成30年9月30日）
営業収益
委託者報酬 42,913,511
運用受託報酬 8,532,726
投資助言報酬 628,443
その他営業収益 58,808
営業収益計 52,133,489
営業費用
支払手数料 18,339,539
広告宣伝費 179,085
公告費 125
調査費 12,096,339
調査費 4,887,455
委託調査費 7,208,884
委託計算費 514,718
営業雑経費 613,114
通信費 23,463
印刷費 467,622
協会費 31,454
諸会費 17,206
支払販売手数料 73,367
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営業費用計 31,742,923
一般管理費
給料 4,854,622
役員報酬 92,217
給料・手当 4,634,136
賞与 128,268
交際費 26,068
寄付金 5,806
旅費交通費 164,824
租税公課 284,716
不動産賃借料 779,131
退職給付費用 256,835
固定資産減価償却費 ※1 294,442
福利厚生費 22,384
修繕費 12,644
賞与引当金繰入額 1,310,878
役員賞与引当金繰入額 25,584
機器リース料 60
事務委託費 1,757,115
事務用消耗品費 70,698
器具備品費 3,043
諸経費 98,264
一般管理費計 9,967,124
営業利益 10,423,441
（単位：千円）
第34期中間会計期間
（自平成30年4月1日至平成30年9月30日）
営業外収益
受取利息 887
受取配当金 49,212
時効成立分配金・償還金 8,482
時効後支払損引当金戻入額 19,806
雑収入 12,895
営業外収益計 91,283
営業外費用
為替差損 19,977
金銭の信託運用損 23,814
雑損失 3,708
営業外費用計 47,500
経常利益 10,467,225
特別損失
固定資産除却損 18,830
特別損失計 18,830
税引前中間純利益 10,448,394
法人税、住民税及び事業税 2,910,819
法人税等調整額 312,661
法人税等合計 3,223,481
中間純利益 7,224,913
（3）中間株主資本等変動計算書
第34期中間会計期間（自平成30年4月1日至平成30年9月30日）
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（単位：千円）
株主資本
資本剰余金 利益剰余金
その他利益剰余金
資本金
その他 資本剰余金 利益
運用責
資本準備金
別途 研究開発 繰越利益
資本剰余金 合計 準備金
任準備
積立金 積立金 剰余金
積立金
当期首残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 24,580,000 300,000 200,000 19,146,562
当中間期変動額
剰余金の配当 △ 12 ,520,000
中間純利益 7, 224,913
別途積立金
7,100,000
の積立
研究開発
△300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当中間期
変動額(純額)
当中間期変動額
－ － － － － 7,100,000 △300,000 △200,000 △11,895,086
合計
当中間期末残高 2,000,000 2,428,478 17,124,479 19,552,957 123,293 31,680,000 － － 7,251,475
株主資本 評価・換算差額等
利益剰余金 純資産
その他
株主資本 評価・換算
合計
有価証券
利益剰余金
合計 差額等合計
評価差額金
合計
当期首残高 44,349,855 65,902,812 795,002 795,002 66,697,815
当中間期変動額
剰余金の配当 △12,520,000 △12,520,000 △12,520,000
中間純利益 7,224,913 7,224,913 7,224,913
別途積立金
7,100,000 7,100,000 7,100,000
の積立
研究開発
△300,000 △300,000 △300,000
積立金の取崩
運用責任準備
△200,000 △200,000 △200,000
積立金の取崩
繰越利益剰余金
△6,600,000 △6,600,000 △6,600,000
の取崩
株主資本以外の
項目の当中間期 496,300 496,300 496,300
変動額(純額)
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当中間期変動額
△5,295,086 △5,295,086 496,300 496,300 △4,798,786
合計
当中間期末残高 39,054,769 60,607,726 1,291,302 1,291,302 61,899,028
重要な会計方針
（1）子会社株式及び関連会社株式
1．有価証券の評価基準及び評
：移動平均法による原価法
価方法
（2）その他有価証券
時価のあるもの：中間決算日の市場価格等に基づく時価法
（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均
法により算定）
時価のないもの: 移動平均法による原価法
2．金銭の信託の評価基準及び 時価法
評価方法
（1）有形固定資産
3．固定資産の減価償却の方法
定率法を採用しております。
ただし、 平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備については 、
定額法を採用しております。
なお、主な耐用年数は次のとおりであります。
建物 … 6～18年
器具備品 … 2～20年
（2）無形固定資産
定額法を採用しております。
なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能
期間（5年）に基づく定額法によっております。
外貨建金銭債権債務は、中間決算日の直物等為替相場により円貨に換算
4．外貨建の資産及び負債の本
し、換算差額は損益として処理しております。
邦通貨への換算基準
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（1）賞与引当金は、従業員に対して支給する賞与の支出に充てるた
5．引当金の計上基準
め、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計上して
おります。
（2）役員賞与引当金は、役員に対して支給する賞与の支出に充てるた
め、将来の支給見込額に基づき当中間会計期間に見合う分を計上して
おります。
（3）退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、退職一時金
制度について、 当事業年度末 における退職給付債務の見込額に基づき
当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上してお
ります。
①退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間
末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準に
よっております。
②数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
過去勤務費用については、その発生時の従業員の平均残存勤務期
間内の一定の年数（5年）による定額法により按分した額を費用処
理しております。
数理計算上の差異については、各事業年度の発生時の従業員の平
均残存勤務期間内の一定の年数（5年または10年）による定額法に
より按分した額を、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理して
おります。
（4）時効後支払損引当金は、時効成立のため利益計上した収益分配金
及び償還金について、受益者からの今後の支払請求に備えるため、過
去の支払実績に基づく将来の支払見込額を計上しております。
6．消費税等の会計処理 消費税及び地方消費税の会計処理は税抜き方式によっております。
表示方法の変更
第34期中間会計期間
（自平成30年4月1日 至平成30年9月30日）
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号 平成30年2月16日）を当中間会計
期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区
分に表示する方法に変更しました。
注記事項
（中間貸借対照表関係）
項目 第34期中間会計期間末
（平成30年9月30日現在）
※1.有形固定資産の減価償却累計額 建物 … 184,810千円
器具備品 … 860,618千円
（中間損益計算書関係）
項目 第34期中間会計期間
（自平成30年4月1日 至平成30年9月30日）
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※1.減価償却実施額 有形固定資産 … 112,547千円
無形固定資産 … 181,894千円
（中間株主資本等変動計算書関係）
第34期中間会計期間（自平成30年4月1日 至平成30年9月30日）
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
発行済株式の種類 当事業年度期首
当中間会計期間 当中間会計期間 当中間会計期間末
株式数（株）
増加株式数（株） 減少株式数（株） 株式数（株）
普通株式 24,490 － － 24,490
A種種類株式 15,510 － － 15,510
合計 40,000 － － 40,000
2.配当に関する事項
（1）配当金支払額
決議 株式の
配当金の 1株当たり 基準日 効力発生日
種類
総額 配当額
（千円） （円）
普通株式
平成30年6月20日
12,520,000 313,000 平成30年3月31日 平成30年6月21日
定時株主総会
A種種類
株式
（2）基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間後となるもの
該当事項はありません。
（金融商品関係）
第34期中間会計期間末（平成30年9月30日現在）
金融商品の時価等に関する事項
平成30年9月30日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは含まれておりません（（注2）参照）。
中間貸借対照表計上額 時価 差額
（千円） （千円） （千円）
（1）現金・預金 34,067,025 34,067,025 －
（2）金銭の信託 18,936,052 18,936,052 －
（3）未収委託者報酬 12,755,452 12,755,452 －
（4）未収運用受託報酬 3,856,616 3,856,616 －
（5）有価証券及び投資有価証券
その他有価証券 2,164,304 2,164,304 －
資産計 71,779,451 71,779,451 －
（1）未払手数料 4,999,441 4,999,441 －
負債計 4,999,441 4,999,441 －
（注1）金融商品の時価の算定方法
資 産
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（1）現金・預金
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（2）金銭の信託
有価証券運用を主目的とする単独運用の金銭の信託において信託財産として運用されている有価証券につ
いて、投資信託は基準価額によっております。また、デリバティブ取引は取引相手先金融機関より提示され
た価格によっております。
（3）未収委託者報酬及び（4）未収運用受託報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（5）有価証券及び投資有価証券
これらの時価について、株式は取引所の価格によっており、投資信託は基準価額によっております。
負 債
（1）未払手数料
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっておりま
す。
（注2）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品
中間貸借対照表計上額
区分
（千円）
①非上場株式 272,464
②関係会社株式 3,229,196
①非上場株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握
することが極めて困難と認められるため、「(5) 有価証券及び投資有価証券 その他有価証券」には含め
ておりません。
②関係会社株式は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把
握することが極めて困難と認められるため、記載しておりません。
（有価証券関係）
第34期中間会計期間末
（平成30年9月30日現在）
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1.子会社株式
関係会社株式（中間貸借対照表計上額 3,229,196 千円）は、市場価格がなく、時価を把握することが
極めて困難と認められることから、記載しておりません。
2.その他有価証券
中間貸借対照表 取得原価 差額
区 分
計上額（千円） （千円） （千円）
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの
①株式 1,976,064 146,101 1,829,962
②投資信託 184,247 153,000 31,247
小計 2,160,311 299,101 1,861,209
中間貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの
①株式 - - -
②投資信託 3,993 4,000 △6
小計 3,993 4,000 △6
合計 2,164,304 303,101 1,861,202
（注）非上場株式（中間貸借対照表計上額 272,464 千円）については、市場価格がなく、時価を把握す
ることが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
（企業結合等関係）
当社（以下「AMOne」という）は、平成28年7月13日付で締結した、DIAMアセットマネジメント株式会社（以
下「DIAM」という）、みずほ投信投資顧問株式会社（以下「MHAM」という）、みずほ信託銀行株式会社（以下
「TB」という）及び新光投信株式会社（以下「新光投信」という）（以下総称して「統合4社」という）間の
「統合契約書」に基づき、平成28年10月1日付で統合いたしました。
1.結合当事企業
結合当事企業 DIAM MHAM TB 新光投信
投資運用業務、投 投資運用業務、投 信託業務、銀行業 投資運用業務、投
事業の内容
資助言・代理業務 資助言・代理業務 務、投資運用業務 資助言・代理業務
2.企業結合日
平成28年10月1日
3.企業結合の方法
①MHAMを吸収合併存続会社、新光投信を吸収合併消滅会社とする吸収合併、②TBを吸収分割会社、吸収合
併後のMHAMを吸収分割承継会社とし、同社がTB資産運用部門に係る権利義務を承継する吸収分割、③DIAMを
吸収合併存続会社、MHAMを吸収合併消滅会社とする吸収合併の順に実施しております。
4.結合後企業の名称
アセットマネジメントOne株式会社
5.企業結合の主な目的
当社は、株式会社みずほフィナンシャルグループ（以下「 MHFG 」という）及び第一生命ホールディングス
株式会社（以下「第一生命」という）の資産運用ビジネス強化・発展に対する強力なコミットメントのも
と、統合4社が長年にわたって培ってきた資産運用に係わる英知を結集し、 MHFG と第一生命両社グループとの
連携も最大限活用して、お客さまに最高水準のソリューションを提供するグローバルな運用会社としての飛
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躍を目指してまいります。
6.合併比率
「3．企業結合の方法」③の吸収合併における合併比率は以下の通りであります。
DIAM MHAM
会社名
（存続会社） （消滅会社）
合併比率（*） 1 0.0154
（*） 普通株式と種類株式を合算して算定しております。
7.交付した株式数
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、 DIAMは、MHAMの親会社であるMHFGに対して、その所有する
MHAMの普通株式103万8,408株につき、DIAMの普通株式490株及び議決権を有しないA種種類株式15,510株を交
付しました。
8.経済的持分比率（議決権比率）
MHFGが企業結合直前に所有していた当社に対する経済的持分比率 50.00％
MHFGが企業結合日に追加取得した当社に対する経済的持分比率 20.00％
MHFGの追加取得後の当社に対する経済的持分比率 70.00％
なお、MHFGが所有する議決権比率については50.00％から51.00％に異動しております。
9.取得企業を決定するに至った主な根拠
「3．企業結合の方法」③の吸収合併において、法的に消滅会社となるMHAMの親会社である MHFG が、結合後
企業の議決権の過半数を保有することになるため、企業結合の会計上はMHAMが取得企業に該当し、DIAMが被
取得企業となるものです。
10.会計処理
「企業結合に関する会計基準」（企業結合会計基準第21号 平成25年9月13日公表分）及び「企業結合会計
基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成25年9月13日公表分）
に基づき、「3．企業結合の方法」①の吸収合併及び②の吸収分割については共通支配下の取引として処理
し、③の吸収合併については逆取得として処理しております。
11.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合に関する事項
（1）中間財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間
平成30年4月1日から平成30年9月30日まで
（2）被取得企業の取得原価及びその内訳
取得の対価 MHAMの普通株式 144,212,500千円
取得原価 144,212,500千円
（3）発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
a.発生したのれんの金額 76,224,837千円
被取得企業から受け入れた資産及び引き受けた負
b.発生原因
債の純額と取得原価との差額によります。
c.のれんの償却方法及び償却期間 20年間の均等償却
（4）企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
a.資産の額 資産合計 40,451,657千円
うち現金・預金 11,605,537千円
うち金銭の信託 11,792,364千円
b.負債の額
負債合計 9,256,209千円
うち未払手数料及び未払費用 4,539,592千円
（注）顧客関連資産に配分された金額及びそれに係る繰延税金負債は、資産の額及び負債の額には含
まれておりません。
（5）のれん以外の無形固定資産に配分された金額及び主要な種類別の内訳並びに全体及び主要な種類別の
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加重平均償却期間
a.無形固定資産に配分された金額 53,030,000千円
b.主要な種類別の内訳
顧客関連資産 53,030,000千円
c.全体及び主要な種類別の加重平均償却期間
顧客関連資産 16.9年
12.被取得企業に対してパーチェス法を適用した場合の差額
（1）貸借対照表項目
流動資産 －千円
固定資産 109,432,950千円
資産合計 109,432,950千円
流動負債 －千円
固定負債 11,942,856千円
負債合計 11,942,856千円
純資産 97,490,094千円
（注）固定資産及び資産合計には、のれんの金額68,602,354千円及び顧客関連資産の金額42,580,212千
円が含まれております。
（2）損益計算書項目
営業収益 －千円
営業利益 △4,521,569千円
経常利益 △4,521,569千円
税引前中間純利益 △4,521,569千円
中間純利益 △3,720,565千円
1株当たり中間純利益 △93,014円14銭
（注）営業利益には、のれんの償却額1,905,620千円及び顧客関連資産の償却額2,620,626千円が含まれ
ております。
（資産除去債務関係）
当社は建物所有者との間で不動産賃貸借契約を締結しており、賃借期間終了時に原状回復する義務を有して
いるため、契約及び法令上の資産除去債務を認識しております。
なお、当該賃貸借契約に関連する長期差入保証金（敷金）が計上されているため、資産除去債務の負債計上
に代えて、当該敷金の回収が最終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積り、そのうち当期の負担に
属する金額を費用計上し、直接減額しております。
（セグメント情報等）
第34期中間会計期間（自平成30年4月1日 至平成30年9月30日）
1.セグメント情報
当社は、資産運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
2.関連情報
（１）サービスごとの情報
サービス区分の決定方法は、損益計算書の営業収益の区分と同一であることから、サービスごとの営業
収益の記載を省略しております。
（２）地域ごとの情報
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
①営業収益
本邦の外部顧客に対する営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の90％を超えるため、記載
を省略しております。
②有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、記
載を省略しております。
（３）主要な顧客ごとの情報
特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の10％以上を占める相手先がないため、記載を省
略しております。
（1株当たり情報）
第34期中間会計期間
（自平成30年4月1日 至平成30年9月30日）
1株当たり純資産額 1,547,475円72銭
1株当たり中間純利益金額 180,622円83銭
（注）潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりませ
ん。
1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第34期中間会計期間
（自平成30年4月1日 至平成30年9月30日）
中間純利益金額 7,224,913千円
普通株主及び普通株主と同等の株主に帰属し
－
ない金額
普通株式及び普通株式と同等の株式に係る中
7,224,913千円
間純利益金額
普通株式及び普通株式と同等の株式の期中平
40,000株
均株式数
（うち普通株式） (24,490株)
（うちA種種類株式） (15,510株)
（注）A種種類株式は、剰余金の配当請求権及び 残余財産 分配請求権について普通株式と同等の権利を有して
いるため、1株当たり情報の算定上、普通株式に含めて計算しています。
（重要な後発事象）
第34期中間会計期間
（自平成30年4月1日 至平成30年9月30日）
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
アセットマネジメントOne株式会社（取締役社長：菅野 暁、以下「AM-One」）は、平成30年6月1日に株式
会社みずほ銀行（頭取：藤原 弘治）と締結した株式譲渡基本合意書に基づき、平成30年11月1日に株式譲
渡契約を締結の上、同日付でみずほグローバルオルタナティブインベストメンツ株式会社（取締役社長：
安藤 学、以下「MGAI」）の発行済株式の全てを取得し、子会社化しました。本再編に伴いMGAIは、商号を
アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ株式会社（取締役社長：安藤 学、以下
「AMOAI」）に改称しました。
１.株式取得の目的
本再編により、AM-OneとAMOAI（旧MGAI）は両社のオルタナティブ投資のゲートキーピング(※)に係る機
能について一体運営を行ない、ゲートキーピング能力と受託体制の強化を実現するとともに、株式会社み
ずほフィナンシャルグループ及び第一生命ホールディングス株式会社とも連携し、お客さまの多様なニー
ズに応えるものであります。
(※）外部の運用会社およびファンドを調査し、優良なファンドを選定・管理すること
２.株式取得対象会社の概要
（１） 商号 : アセットマネジメントOneオルタナティブインベストメンツ株式会社
（２） 事業内容：投資運用業務、投資助言・代理業務
（３） 資本金 :10億円(平成30年11月1日現在)
３.株式取得の時期
平成30年11月1日
４.取得する株式の数、取得原価及び取得後の議決権比率
（１）取得株式数 : 20,000株
（２）取得原価 :12億7千万円
（３）取得後の議決権比率 :100 ％
４【利害関係人との取引制限】
委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次
に掲げる行為が禁止されています。
（1）自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行
うこと（投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。）。
（2）運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠
け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないもの
として内閣府令で定めるものを除きます。)。
（3）通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社
の親法人等（委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいい
ます。以下（4）（5）において同じ。）または子法人等（委託会社が総株主等の議決権の過半
数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体
として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ。）と有価証券の売買その他の取
引または店頭デリバティブ取引を行うこと。
（4）委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の
方針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用
を行うこと。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
（5）上記（3）（4）に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為で
あって、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失
墜 させるおそれのあるものとして内閣府令で定める行為。
５【その他】
（1）定款の変更、事業譲渡又は事業譲受、出資の状況その他の重要事項
2018年6月20日付で、総則の「目的」に関する事項の定款の変更を行いました。
委託会社は、株式会社みずほ銀行から、みずほグローバルオルタナティブインベストメンツ
株式会社（以下「MGAI」といいます。）の発行済株式の全てについて2018年11月1日付で譲
り受け、MGAIを100％子会社（新商号：アセットマネジメントOneオルタナティブインベスト
メンツ株式会社）としました。
（2）訴訟事件その他の重要事項
委託会社およびファンドに重要な影響を与えた事実、または与えると予想される事実はあり
ません。
第２【その他の関係法人の概況】
１【名称、資本金の額及び事業の内容】
（1）みずほ信託銀行株式会社（「受託者」）
ａ．資本金の額
2018年３月末日現在、247,369百万円
ｂ．事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むと共に、金融機関の信託業務の兼営に関する法律（兼営法）
に基づき信託業務を営んでいます。
（2）ピムコジャパンリミテッド（「投資顧問会社」）
ａ．資本金の額
2018年３月末日現在、1,341万米ドル
ｂ．事業の内容
金融商品取引法に基づき、投資運用業、投資助言・代理業、第二種金融商品取引業を営ん
でいます。
（3）販売会社
販売会社の名称、資本金の額および事業の内容は以下の「販売会社一覧表」のとおりで
す。
販売会社一覧表 （資本金の額は2018年３月末日現在）
資本金の額
名称 事業の内容
（単位：百万円）
金融商品取引法に定める第一種金融商
みずほ証券株式会社 125,167
品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営むと共に、
兼営法に基づき信託業務を営んでいま
みずほ信託銀行株式会社 247,369
す。
銀行法に基づき、銀行業を営んでいま
株式会社十六銀行 36,839
す。
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
２【関係業務の概要】
「受託者」は以下の業務を行います。
（1）委託者の指図に基づく投資信託財産の保管、管理
（2）投資信託財産の計算
（3）その他上記業務に付随する一切の業務
「投資顧問会社」は以下の業務を行います。
投資一任契約に基づく運用指図
「販売会社」は以下の業務を行います。
（1）募集・販売の取り扱い
（2）受益者に対する一部解約事務
（3）受益者に対する一部解約金、収益分配金および償還金の支払い
（4）受益者に対する収益分配金の再投資
（5）受益権の取得申込者に対する目論見書の交付
（6）受益者に対する運用報告書の交付
（7）所得税および地方税の源泉徴収
（8）その他上記業務に付随する一切の業務
３【資本関係】
該当事項はありません。
（持株比率５％以上を記載します。）
＜再信託受託会社の概要＞
名称 ： 資産管理サービス信託銀行株式会社
業務の概要 ： 銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営
に関する法律に基づき信託業務を営んでいます。
再信託の目的 ： 原信託契約にかかる信託事務の一部（投資信託財産の管理）を原信
託受託者から再信託受託者（資産管理サービス信託銀行株式会社）
へ委託するため、原投資信託財産のすべてを再信託受託者へ移管す
ることを目的とします。
第３【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2018年 5月25日 有価証券報告書
2018年11月26日 半期報告書
2019年 1月 9日 有価証券届出書
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有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の監査報告書
平成３０年５月３０日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
新日本有限責任監査法人
指定有限責任社 員
公認会計士 湯原 尚 印
業務執行社 員
指定有限責任社 員
公認会計士 山野 浩 印
業務執行社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の
経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の平成２９年４月１日から平成３０年３月３１
日までの 第３３期事業年度の財務諸表 、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な
会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して 財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。 当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準 は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計 の基準に準拠し
て、アセットマネジメントOne株式会社の平成３０年３月３１日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業
年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し
ております。
（注２）ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれておりません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書
平成３１年４月５日
アセットマネジメントOne株式会社
取締役会 御中
E Y 新 日 本 有 限 責 任 監 査 法 人
指定有限責任社員
公認会計士
長谷川 敬
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、
「ファンドの経理状況」に掲げられている新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド２月
号の平成３０年２月２７日から平成３１年２月２５日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借
対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸
表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務
諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含
まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する
意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基
準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどう
かについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求
めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施され
る。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリス
クの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見
表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な
監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評
価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に準拠して、新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド２月号の平成３１年２月２５日現
在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において
適正に表示しているものと認める。
利害関係
アセットマネジメントOne株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公
認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（※）１．上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社
が別途保管しております。
２．ＸＢＲＬデータは監査の対象には含まれていません。
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アセットマネジメントＯｎｅ株式会社(E10677)
有価証券報告書（内国投資信託受益証券）
独立監査人の中間監査報告書
平成３０年１１月３０日
アセットマネジメントOne株式会社
取 締 役 会 御 中
EY新日本有限責任監査法人
指定有限責任社 員
公認会計士 湯原 尚 印
業務執行社 員
指定有限責任社 員
公認会計士 山野 浩 印
業務執行社 員
当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の
経理状況」に掲げられているアセットマネジメントOne株式会社の平成３０年４月１日から平成３１年３月３１
日までの第３４期事業年度の中間会計期間（平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで）に係る中間
財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間 損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びそ
の他の注記について中間監査を 行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に 準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬に よる重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と 判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務 諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に 中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、
中間監査に係る監査計画を 策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づ いて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。 中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、 中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準
に準拠して、アセットマネジメントOne株式会社の平成３０年９月３０日現在の 財政状態及び同日をもって終了
する中間会計期間（平成３０年４月１日から平成３０年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表
示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
（注１）上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保
管しております。
（注２）ＸＢＲＬデータは中間監査の対象には含まれておりません。
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