ダイワ上場投信-トピックス 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

提出書類 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
提出日
提出者 ダイワ上場投信-トピックス
カテゴリ 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                    有価証券届出書

      【提出先】                    関東財務局長 殿

      【提出日】                    平成31年4月3日       提出

      【発行者名】                    大和証券投資信託委託株式会社

      【代表者の役職氏名】                    取締役社長 松下 浩一

      【本店の所在の場所】                    東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                    松葉 恭明

                          連絡場所 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
      【電話番号】                    03-5555-3431
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                    ダイワ上場投信-トピックス

       益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                    5兆円を上限とします。
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                    名 称 株式会社東京証券取引所
                          所在地 東京都中央区日本橋兜町2番1号
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     第一部 【証券情報】

     (1)  【ファンドの名称】

       ダイワ上場投信-トピックス
     (2)  【内国投資信託受益証券の形態等】

       追加型証券投資信託(契約型)の受益権です。
       信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提供され、もし
      くは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
       ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律(以下「社振法」といいます。)の規定の適
      用を受け、受益権の帰属は、後述の「                     (11)   振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替
      機関の下位の口座管理機関(社振法第                     2 条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下
      「振替機関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振
      替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社
      は、やむを得ない事情等がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。ま
      た、振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     (3)  【発行(売出)価額の総額】

       5 兆円を上限とします。
     (4)  【発行(売出)価格】

       10 口当たり取得申込受付日の基準価額とします。
      (注  1 )営業日の午後        3 時までに取得申込みをした場合には、その翌営業日を取得申込受付日として取得

         申込みを受付けます。
      (注  2 )基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委
         託会社のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

         電話番号(コールセンター)                     0120-106212
         (営業日の          9:00  ~ 17:00   )
      ・委託会社のホームページ
         アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
     (5)  【申込手数料】

       販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税および地方消費
      税(以下「消費税等」といいます。)に相当する金額を取得申込者から徴収することができるものとし
      ます。当該申込手数料は、当該販売会社および受託会社が収受するものとします。
       販売会社については、            委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になるこ
      ともできます。
      ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

         電話番号(コールセンター)                     0120-106212
          (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
      ・委託会社のホームページ
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         アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
     (6)  【申込単位】

       委託会社は、取得申込みに適用される各銘柄の株式(以下「取得時のバスケット」といいます。)を
      所定の方法(※        1 )によって提示するものとします。
       受益権の取得申込者は、販売会社(※                      2 )に対し、取得時のバスケットを単位として受益権の取得申
      込みを行なうことができます。
       取得時のバスケットは、日々変更されます。
       原則として、所定の方法に定められる金銭の支払い以外に、金銭によって受益権の取得申込みを行な
      うことはできません。
      (※  1 )所定の方法

        1 .委託会社は、取得申込受付日の                  3 営業日前までに、取得申込受付日に適用される「取得時のバス
        ケット」を定めます。委託会社は、原則として、取得時のバスケットを、取得申込可能日の毎日、
        インターネット・サイト「              https://www.daiwa-am.co.jp/etf/                  」に掲示します。
        2 .「取得時のバスケット」               1 単位当たりの取得口数は、取得時のバスケットの評価額を取得申込受
        付日の基準価額で除して得た口数をもとに、委託会社が定めるもの(                                     10 口の整数倍とします。)と
        します。
        3 .取得時のバスケットの評価額が、委託会社が定める口数に取得申込受付日の基準価額を乗じて得
        た額に満たない場合には、取得申込者はその差額に相当する金銭を支払うものとします。
        4 .取得時のバスケットに取得申込者の自社株式等(自社が発行した株式またはその親会社(                                                 会社法
        第 2 条第  1 項第  ▶ 号に規定する親会社をいいます                 。)が発行した株式をいいます。以下同じ。)が含
        まれている場合には、当該株式に代えて、当該株式の評価額に、これを信託財産において取得する
        ため必要な経費に相当するものとして当該評価額に別に定める率を乗じて得た額を加算した金額の
        金銭を引渡すことによって、取得の申込みに応じることができるものとします。
         取得申込者は、販売会社を通じて、委託会社に取得時のバスケットに自社株式等が含まれている
        旨を通知するものとします。この通知が取得申込時に行なわれなかった場合において、そのことに
        よって取得申込者または信託財産その他に損害が生じた場合には、当該取得申込者がすべての責を
        負うものとします。
      (※  2 )販売会社

        販売会社については、            委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になる
       こともできます。
       ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

          電話番号(コールセンター)                     0120-106212
           (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
       ・委託会社のホームページ
          アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
     (7)  【申込期間】

       2019  年 ▶ 月 ▶ 日から    2019  年 10 月 3 日 まで(継続申込期間)
      (終了前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。)
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       ただし、原則として、次の                1. から  4. までに該当する場合は、受益権の取得申込みの受付けを停止しま

      す。
       なお、次の      1. から  3. までに該当する        場合  であっても、委託会社の判断により、受益権の取得申込みを
      受付けることがあります。
       1 .東証株価指数構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して                                           3 営業日以内

       2 .東証株価指数構成銘柄の変更および増減資等に伴う株数の変更日の                                     2 営業日前から起算して            6 営業日
       以内
       3 . 当ファンドの計算期間終了日の                 ▶ 営業日前から起算して            5 営業日以内(ただし、計算期間終了日が休
       業日の場合は、当該計算期間終了日の                    5 営業日前から起算して            6 営業日以内)
       4 .前  1. から前    3. までのほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるや
       むを得ない事情が生じたものと認めたとき
     (8)  【申込取扱場所】

       委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

         電話番号(コールセンター)                     0120-106212
          (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
      ・委託会社のホームページ
         アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
     (9)  【払込期日】

       受益権の取得申込者は、取得申込みにかかる取得時のバスケットの各銘柄の株式および金銭を、当該
      取得申込みにかかる信託が設定される日までに受託会社の当ファンドにかかる口座に交付および支払う
      ことができるように販売会社に引渡し、                      販売会社     によって、追加信託が行なわれる日に、受託会社の指
      定するファンド口座に移管されます。                     ( 株式等に金銭が含まれる場合は、当該金銭については、                               販売会
      社 によって、追加信託が行なわれる日に、委託会社の口座を経由して、受託会社の指定するファンド口
      座に払込まれます。           )
     (10)   【払込取扱場所】

       前  (9)  の引渡しは、販売会社において行なうものとします。販売会社については、前                                          (6)  をご参照下さ
      い。
     (11)   【振替機関に関する事項】

       振替機関は下記のとおりです。
       株式会社     証券保管振替機構
     (12)   【その他】

      ① 受益権の取得申込者は、申込取扱場所において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうもの
       とします。
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      ② 委託会社の営業日の午後                3 時までに取得申込みをした場合(当該申込みにかかる販売会社所定の事
       務手続きが完了したもの)、その翌営業日を取得申込受付日として取扱います。この時刻を過ぎて行
       なわれる申込みは、翌々営業日の取得申込受付日としての取扱いとなります。
      ③ 委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委託会
       社が必要と認めるときは、取得申込みの受付けの中止、取得申込みの取消しまたはその両方を行なう
       ことができます。
      ④ 当ファンドの受益権は、東京証券取引所に上場されています。
      ⑤ 委託会社および受託会社は、東京証券取引所の定める諸規則等を遵守し、同取引所が諸規則等に基
       づいて行なう受益権に対する上場廃止または売買取引の停止その他の措置にしたがうものとします。
      ⑥ 振替受益権について
        ファンドの受益権は、社振法の規定の適用を受け、上記「                                 (11)   振替機関に関する事項」に記載の
       振替機関の振替業にかかる業務規程等の規則にしたがって取扱われるものとします。
        ファンドの分配金の支払い、交換の請求は、社振法および上記「                                     (11)   振替機関に関する事項」に
       記載の振替機関の業務規程その他の規則にしたがって行なわれます。
       (参考)

       ◆投資信託振替制度とは、
        ファンドの受益権の発生、消滅、移転をコンピュータシステムにて管理します。
        ・ファンドの設定、           交換  等がコンピュータシステム上の帳簿(「振替口座簿」といいます。)への
         記載・記録によって行なわれますので、受益証券は発行されません。
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     第二部 【ファンド情報】

                          第1 【ファンドの状況】

                          1 【ファンドの性格】

     (1)  【ファンドの目的及び基本的性格】

       当ファンド      は、信託財産の        1 口当たりの純資産額の変動率を東証株価指数の変動率に一致させること
      を目的とします。一般            社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は、次のとおりです。
                  単位型投信・追加型             追加型投信

                  投信
                  投資対象地域             国内
       商品分類           投資対象資産        ( 収益    株式
                  の源泉    )
                  独立区分             ETF
                  補足分類             インデックス型
                  投資対象資産             株式 一般
                  決算頻度             年 1 回
       属性区分
                  投資対象地域             日本
                  対象インデックス             TOPIX
      (注  1 )商品分類の定義

       ・「追加型投信」…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産と
        ともに運用されるファンド
       ・「国内」…目論見書または投資信託約款(以下「目論見書等」といいます。)において、組入資産
        による主たる投資収益が実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるもの
       ・「株式」…目論見書等において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨の
        記載があるもの
       ・「ETF」…投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成                                   12 年政令    480  号)第    12 条第  1 号および
        第 2 号に規定する証券投資信託              ならびに租税特別措置法(昭和                 32 年法律第     26 号)第    9 条の  ▶ の 2 に規定
        する上場証券投資信託
       ・「インデックス型」…目論見書等において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載がある
        もの
      (注  2 )属性区分の定義
       ・「株式 一般」…大型株、中小型株属性にあてはまらないすべてのもの
       ・「年    1 回」…目論見書等において、年                 1 回決算する旨の記載があるもの
       ・「日本」…目論見書等において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨の記載があ
        るもの
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       レス   http://www.toushin.or.jp/               )をご参照下さい。
      <信託の限度>

      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、                      10 兆円に相当する株券および金銭を限度として追加信託するこ
       とができます。
      ・委託会社は、受託会社と合意のうえ、上記の限度を変更することができます。
      <ファンドの特色>

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     (2)  【ファンドの沿革】















        2001  年 7 月 11 日       信託契約締結、当初設定、運用開始

        2001  年 7 月 13 日       受益証券を東京証券取引所に上場
     (3)  【ファンドの仕組み】

                名     称                         関係業務の内容

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           大和証券投資信託委託株式会社                     当ファンドにかかる証券投資信託契約(以下「信託

                               契約」といいます。)(※               1 )の委託者であり、受益
       委託
                               権の募集・発行、信託財産の運用指図、受益権とその
       会社
                               信託財産に属する株式との交換の指図、信託財産の計
                               算等を行ないます。
           三井住友信託銀行株式会社                     信託契約(※         1 )の受託者であり、委託会社の指図

           (再信託受託会社:日本トラス                    に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計算等を
       受託
           ティ・サービス信託銀行株式会社)                    行ないます。なお、信託事務の一部につき、                        日本トラ
       会社
                               スティ・サービス信託銀行株式会社に委託することが
                               できます。
           販売会社                     受益権の募集、交換の取扱い等に関する委託会社お

       取扱                        よび受託会社との三者間契約(※                   2 )に基づき、受益
       窓口                        権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株
                               式との交換に関する事務等を行ないます。
      ; 1 :「投資信託及び投資法人に関する法律」に基づいて、あらかじめ監督官庁に届け出られた信託約款

         の内容に基づき締結されます。証券投資信託の運営に関する事項(運用方針、委託会社および受
         託会社の業務、受益者の権利、信託報酬、信託期間等)が規定されています。
      ; 2 :受益権の募集の取扱い、受益権とその信託財産に属する株式との交換に関する事務の内容等が規
         定されています。
      ◎委託会社および受託会社は、それぞれの業務に対する報酬を信託財産から収受します。
      <委託会社の概況(           2019  年 1 月末日現在)>

      ・資本金の額         151  億 7,427   万 2,500   円
      ・沿革
      1959  年 12 月 12 日     設立登記
      1960  年  2 月 17 日     「証券投資信託法」に基づく証券投資信託の委託会社の免許取得
      1960  年  ▶ 月  1 日     営業開始
      1985  年 11 月  8 日     投資助言・情報提供業務に関する兼業承認を受ける。
      1995  年  5 月 31 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づき投資顧問
                   業の登録を受ける。
      1995  年  9 月 14 日     「有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律」に基づく投資一任
                   契約にかかる業務の認可を受ける。
      2007  年  9 月 30 日     「金融商品取引法」の施行に伴い、同法第                       29 条の登録を受けたものとみ
                   なされる。
                   (金融商品取引業者登録番号:関東財務局長(金商)第                              352  号)
      ・大株主の状況
               名 称                    住 所               所有       比率
                                                 株式数
                                                    株       %
        株式会社大和証券グループ本社                  東京都千代田区丸の内一丁目             9 番 1 号     2,608,525       100.00
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                            2 【投資方針】
     (1)  【投資方針】

       委託会社は、信託財産の運用にあたっては、次の基本方針にしたがって、その指図を行ないます。
      ① 当ファンドは、信託財産の                 1 口当たりの純資産額の変動率を東証株価指数の変動率に一致させるこ
       とを目的として、東証株価指数に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式に対する投資
       として運用を行ないます。
      ② 東証株価指数を構成する全銘柄の株式の時価総額構成比率の                                   95 %以上を構成する銘柄の株式を組入
       れることを原則とします。
      ③ 前①および前②の基本方針に沿うよう、信託財産の構成を調整するための指図を行なうこと(有価
       証券指数等先物取引等を利用することを含みます。)があります。
      ④   安定  した収益の確保および効率的な運用を行なうためのものとして定める次の目的により投資する
       場合を除き、法人税法第             61 条の  5 第 1 項に規定するデリバティブ取引にかかる権利に対する投資として
       運用を行ないません。
       イ.投資の対象とする資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的
       ロ.信託財産の資産または負債にかかる価格変動および金利変動により生じるリスク(市場金利の変
        動、経済事情の変化その他の要因による利益または損失の増加または減少の生じるおそれをいいま
        す。)を減じる目的
      ⑤ 市況動向、資産規模等によっては、上記の運用を行なえないことがあります。
     㭣ݥ瀰湙॒픰鈰崰湗﩮陏ꆘ䴰湙॒픰殐楫挰歓쵦‰夰謰弰脰湢䭬픰欰搰䐰昰漰ǿᰰ픰ꄰ줰                                                 特色  >をご参

      照下さい。
     (2)  【投資対象】

      ① 当ファンドにおいて投資の対象とする資産(本邦通貨表示のものに限ります。)の種類は、次に掲
       げるものとします。
        1 .次に掲げる特定資産(投資信託及び投資法人に関する法律施行令第                                       3 条に掲げるものをいいま
        す。以下同じ。)
        イ.有価証券
        ロ.デリバティブ取引にかかる権利(金融商品取引法第                              2 条第  20 項に規定するものをいい、後掲                 (5)
         ③に定めるものに限ります。)
        ハ.約束手形
        ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第                                     22 条第  1 項第  6 号に掲げるもの
        2 .次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      ② 委託会社は、信託金を、次の有価証券(金融商品取引法第                                  2 条第  2 項の規定により有価証券とみなさ
       れる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図することができます。
        1.  株券または新株引受権証書
        2.  国債証券
        3.  地方債証券
        4.  特別の法律により法人の発行する債券
        5.  コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
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        6.  指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第                        2 条第  1 項第  14 号で定める受益証券発行信託の受益証
        券に限ります。)
        なお、前      1. の証券または証書を「株式」といいます。
      ③ 委託会社は、信託金を、前②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第                                                       2
       条第  2 項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用するこ
       とを指図することができます。
        1.  預金
        2.  指定金銭信託(金融商品取引法第                  2 条第  1 項第  14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3.  コール・ローン
        4.  手形割引市場において売買される手形
     ; 指数  の変動をその基準価額の変動に適正に反映するための手法については、<ファンドの特色>をご参

      照下さい。
     (3)  【運用体制】

      ① 運用体制
        ファンドの運用体制は、以下のとおりとなっています。
      ② 運用方針の決定にかかる過程









        運用方針は次の過程を経て決定しております。
       イ.基本計画書の策定
         ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
        いて審議・決定します。
       ロ.投資環境の検討
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         運用最高責任者である             CIO  ( Chief    Investment       Officer    )が議長となり、原則として月                 1 回投資環
        境検討会を開催し、投資環境について検討します。
       ハ.基本的な運用方針の決定
         CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ.運用計画書の作成・承認
         ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
      ③ 職務権限

        ファンド運用の意思決定機能を担う運用本部において、各職位の主たる職務権限は、社内規則に
       よって、次のように定められています。
       イ.  CIO  ( Chief    Investment       Officer    )(  1 名)
         運用最高責任者として、次の職務を遂行します。
        ・ファンド運用に関する組織運営
        ・ファンドマネージャーの任命・変更
        ・運用会議の議長として、基本的な運用方針の決定
        ・各ファンドの分配政策の決定
        ・代表取締役に対する随時の的確な状況報告
        ・その他ファンドの運用に関する重要事項の決定
       ロ.  Deputy-CIO      ( 0 ~ 5 名程度)
          CIO  を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ハ.インベストメント・オフィサー(                    0 ~ 5 名程度)
          CIO  および    Deputy-CIO      を補佐し、その指揮を受け、職務を遂行します。
       ニ.運用部長       (各運用部に       1 名)
         ファンドマネージャーが策定する運用計画を承認します。
       ホ.ファンドマネージャー
         ファンドの運用計画を策定して、これに沿ってポートフォリオを構築します。
      ④ ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議

        次のとおり各会議体において必要な報告・審議等を行なっています。これら会議体の事務局となる
       内部管理関連部門の人員は              25 ~ 35 名程度です。
       イ.ファンド評価会議
         運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックします。
       ロ.運用審査会議
         経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
        議・決定します。
       ハ.リスクマネジメント会議
         経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての報
        告を行ない、必要事項を審議・決定します。
       ニ.執行役員会議
         経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定し
        ます。
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      ⑤ 受託     会社  に対する管理体制

        受託会社に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行なっています。また、受託
       会社より内部統制の整備および運用状況の報告書を受け取っています。
     ※ 上記の運用体制は           2019  年 1 月末日現在のものであり、変更となる場合があります。

     (4)  【分配方針】

       収益の分配は、計算期間ごとに、信託財産について生じる配当、受取利息その他これらに類する収益
      の額の合計額から支払利子、信託報酬その他これらに類する費用の額の合計額を控除した額の全額につ
      いて行ないます。
     (5)  【投資制限】

      ① 株式(信託約款)
        株式への投資割合には、制限を設けません。
      ② 投資する株式の範囲(信託約款)

       イ.委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所(金融商品取引法第                                              2 条第  16 項に規
        定する金融商品取引所および金融商品取引法第                          2 条第  8 項第  3 号ロに規定する外国金融商品市場のう
        ち、有価証券の売買または金融商品取引法第                        28 条第  8 項第  3 号もしくは同項第          5 号の取引を行なう市
        場および当該市場を開設するものをいいます。以下同じ。)に上場されている株式の発行会社の発
        行するものとします。ただし、株主割当または社債権者割当により取得する株式については、この
        限りではありません。
       ロ.前イ.にかかわらず、上場予定の株式で目論見書等において上場されることが確認できるものに
        ついては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。
      ③ 先物取引等(信託約款)

        委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引(金融商品取引法第                                               28 条第  8 項第  3
       号イに掲げるものをいいます。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第                                           28 条第  8 項第  3 号ロに
       掲げるものをいいます。)および有価証券オプション取引(金融商品取引法第                                          28 条第  8 項第  3 号ハに掲
       げるものをいいます。)ならびに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行なうことの指
       図をすることができます。
      ④ デリバティブ取引等(信託約款)

        委託会社は、デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法
       により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなる投資の指図をしません。
      ⑤ 有価証券の貸付け(信託約款)

       イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債を次の
        範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
         1 .株式の貸付けは、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
         価合計額を超えないものとします。
         2 .公社債の貸付けは、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
         る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
       ロ.前イ.の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、すみやかにその超える額に相当す
        る契約の一部の解約を指図するものとします。
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       ハ.委託会社は、有価証券の貸付けにあたって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行なうも
        のとします。
      ⑥ 外貨建資産(信託約款)

        外貨建資産への投資は、行ないません。
                            3 【投資リスク】


     (1)  価額変動リスク

       当ファンドは、株式など値動きのある証券に投資しますので、基準価額は大きく変動します。                                                    した
      がって、投資元本が保証されているものではなく、これを割込むことがあります。委託会社の指図に基
      づく行為により信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
       投資信託は預貯金とは異なります。
       投資者のみなさまにおかれましては、当ファンドの内容・リスクを十分ご理解のうえお申込み下さい
      ますよう、よろしくお願い申上げます。
       基準価額の主な変動要因については、次のとおりです。
      ① 株価の変動(価格変動リスク・信用リスク)
        株価は、政治・経済情勢、発行企業の業績、市場の需給等を反映して変動します。株価は、短期的
       または長期的に大きく下落することがあります(発行企業が経営不安、倒産等に陥った場合には、投
       資資金が回収できなくなることもあります。)。組入銘柄の株価が下落した場合には、基準価額が下
       落する要因となり、投資元本を割込むことがあります。
      ② その他
        ファンド資産をコール・ローン、譲渡性預金証書等の短期金融資産で運用する場合、債務不履行に
       より損失が発生することがあります(信用リスク)。この場合、基準価額が下落する要因となりま
       す。
     (2)  その他の留意点

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の  6 の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
      適用はありません。
      㭣ݥ瀰湙॒픰鈰崰湗﩮陏ꆘ䴰湙॒픰殐楫挰歓쵦‰夰謰匰栰䰰朰䴰樰䐰匰栰欰搰䐰昰漰                                              <ファンドの特

       色>の「●基準価額の動きに関する留意点」をご参照下さい。
     (3)  リスク管理体制

       運用リスク管理体制(※)は、以下のとおりとなっています。
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      ※ 流動性リスクに対する管理体制









        当社では、運用リスクのうち、大量の解約・換金によって必要となる資金の確保のために合理的な
       条件での取引が困難となるリスク、および市場の混乱、取引所における休業、取引の停止等により市
       場において取引ができないまたは合理的な条件での取引が困難となるリスクを「流動性リスク」と
       し、当社の運用する信託財産における流動性リスクの防止および流動性リスク発生時における円滑な
       事務遂行を目的とした事前対策、ならびに流動性リスク発生時における対応策(コンティンジェン
       シー・プラン)を定めています。
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                          4 【手数料等及び税金】


















     (1)  【申込手数料】

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       販売会社は、当該販売会社が定める申込手数料および当該申込手数料にかかる消費税等に相当する金
      額を取得申込者から徴収することができるものとします。当該申込手数料は、当該販売会社および受託
      会社が収受するものとします。
       販売会社については、            委託会社にお問合わせ下さい。また、委託会社のホームページでご覧になるこ
      ともできます。
      ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

         電話番号(コールセンター)                     0120-106212
          (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
      ・委託会社のホームページ
         アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
       申込手数料は、お買付時の商品説明または商品情報の提供、投資情報の提供、取引執行等の対価で

      す。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。
     (2)  【換金(解約)手数料】

      ① 換金手数料
        販売会社は、受益権の交換または買取りに際して、当該販売会社が定める手数料および当該手数料
       にかかる消費税等に相当する金額を受益者から徴収することができるものとします。当該手数料は、
       販売会社ならびに受託会社が収受するものとします。
        販売会社については、前              (1)  をご参照下さい。
      ② 信託財産留保額
        ありません。
       交換手数料は、受益権の交換に関する事務等の対価です。くわしくは販売会社にお問合わせ下さい。

     (3)  【信託報酬等】

      ① 信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、次のイ                              . の額にロ     . の額を加算して得た額とします。信
       託報酬は、毎日計上され、毎計算期間の最初の                          6 か月終了日および毎計算期末または信託終了のとき
       信託財産中から支弁します。
                                   ※ 1
       イ.信託財産の純資産総額に年率                  10,000    分の  11.88     (税抜    10,000    分の  11 )以内を乗じて得た額
       ロ.信託財産に属する株式の貸付けにかかる品貸料(貸付株券から発生する配当金相当額等を含まな
        いものとし、株式の貸付けにあたって担保として現金を受入れた場合には、当該現金の運用により
        生じたとみなし得る収益を加算し、貸付けの相手方に支払う当該現金に対する利息額を控除するも
                                                 ;2
        のとします(控除した額が負数のときは零とします。)。)に                                  100  分の  54   (税抜    100  分の  50 )以
        内の率を乗じて得た額。
         なお、提出日現在における上記イ                   . およびロ.に定める率は、次のとおりとなっております(今
        後、変更されることがあります。)。
                       ※ 1
        イ.年率     10,000    分の  11.88     (税抜    10,000    分の  11 )
                 ※ 2
        ロ.  100  分の  54   (税抜    100  分の  50 )
                                ※ 3
        ただし、イ.とロ.の合計は、年率                   0.27  %   以内(税抜      0.25  %以内)
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         ※ 1  消費税率が       8 %の場合の率です。           消費税率が      10 %の場合は、       10,000    分の  12.1  となります。
         ※ 2  消費税率が       8 %の場合の率です。           消費税率が      10 %の場合は、       100  分 の 55 となります。
         ※ 3  消費税率が       8 %の場合の率です。           消費税率が      10 %の場合は、       0.275   %となります。
      ② 信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。
      ③ 提出日現在における信託報酬にかかる委託会社、受託会社への配分については、次のとおりとなっ
       ております(今後、変更されることがあります。)。
       イ.前①イ      . の報酬
          委託会社 年率        10,000    分の  7.5  (税抜)
          受託会社 年率        10,000    分の  3.5  (税抜)
        *上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
       ロ.前①ロ      . の報酬
          委託会社 報酬の          50 %
          受託会社 報酬の          50 %
       信託報酬を対価とする役務の内容は、配分先に応じて、それぞれ以下のとおりです。

        委託会社:ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、目論見書作成等の対
               価
        受託会社:運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
     (4)  【その他の手数料等】

      ① 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息ならび
       に信託財産にかかる監査報酬および当該監査報酬にかかる消費税等に相当する金額は、受益者の負担
       とし、信託財産中から支弁します。なお、受益権の上場にかかる費用および対象指数の商標(これに
       類する商標を含みます。)の使用料(以下「商標使用料」といいます。)ならびにこれらにかかる消
       費税等に相当する金額を、受益者の負担として信託財産中から支弁することができます。ただし、各
       計算期間において、信託財産中から支弁する受益権の上場にかかる費用および商標使用料の合計額
                                  ; 1
       は、信託財産の純資産総額に年率                  10,000    分の  6.48    (税抜    10,000    分の  6 )を乗じて得た額を超えない
       ものとします。
                                                 ; 2
       *提出日現在、商標使用料は信託財産の純資産総額に、年率                                 10,000    分の  3.24    (税抜    10,000    分の  3 )
                              ; 3                       ; 3
        以内を乗じて得た額(ただし、                 162  万円    ( 税抜  150  万円  ) を下回る場合は、          162  万円    ( 税抜  150  万
        円 ) )となります。
        ※ 1  消費税率が       8 %の場合の率です。           消費税率が      10 %の場合は、       10,000    分の  6.6  となります。
        ※ 2  消費税率が       8 %の場合の率です。           消費税率が      10 %の場合は、       10,000    分の  3.3  となります。
        ※ 3  消費税率が       8 %の場合の額です。           消費税率が      10 %の場合は、       165  万円となります。
      ② 信託財産で有価証券の売買を行なう際に発生する売買委託手数料、当該売買委託手数料にかかる消
       費税等に相当する金額、先物取引・オプション取引等に要する費用は、信託財産中より支弁します。
       (※)売買委託手数料などの「その他の手数料等」については、運用状況等により変動するため、事

         前に料率、上限額等を示すことができません。
       手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、表示することができません。

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     (5)  【課税上の取扱い】
       課税上は特定株式投資信託として取扱われます。
      ① 個人の投資者に対する課税
       イ.受益権の       売却  時
          受益権を売却される場合には、「申告分離課税」の取扱いとなり、譲渡益に対して                                             20 %(所得税
        15 %および地方税        5 %)の税率で課税されます。
          ただし、     2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税
        率は  20.315    %(所得税      15 %、復興特別所得税           0.315   %および地方税        5 %)となります。
          受益権を譲渡して生じた損失金額は上場株式等(特定公社債、公募公社債投資信託を含みま
        す。)の譲渡益・償還差益および申告分離課税を選択した上場株式等の配当所得・利子所得と通算
        できます。また、翌年以後               3 年間、上場株式等の譲渡益・償還差益および配当等・利子から繰越控
        除することができます。売却時の差益については、他の上場株式等の譲渡損および償還差損との相
        殺が可能となります。
       ロ.収益分配金の受取時

         収益分配金は、配当所得として課税され、                        20 %(所得税      15 %および地方税         5 %)の税率による源
        泉徴収が行なわれます。
          ただし、     2037  年 12 月 31 日まで、収益分配金の受取時に、収益分配金に対する所得税の源泉徴収額
        に 2.1  %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税率は                            20.315    %(所得税      15 %、復興特別所得税
        0.315   %および地方税        5 %)となります。
          収益分配金については、源泉徴収のみで課税関係が終了する申告不要制度を選択することができ
        ます。
          一方、確定申告を行なう場合には、申告分離課税または総合課税のいずれかを選択します。総合
        課税を選択した場合は、配当控除の適用があり、その取扱いは、株式の配当金と同様となります。
       ハ.受益権と現物株式との交換時

          受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、前イ.と同様の取扱いとなります。
        なお、特定口座にかかる課税上の取扱いにつきましては、販売会社にお問合わせ下さい。

      ② 法人の投資者に対する課税

       イ.受益権の売却時
          通常の株式の売却時と同様に、受益権の取得価額と売却価額との差額について、他の法人所得と
        合算して課税されます。
       ロ.収益分配金の受取時

                                                      ;
          収益分配金は、配当所得として課税され、                       15 %(所得税      15 %)の税率で源泉徴収             されます。な
        お、地方税の源泉徴収はありません。
          ただし、     2037  年 12 月 31 日まで基準所得税額に            2.1  %の税率を乗じた復興特別所得税が課され、税
        率は  15.315    %(所得税      15 %および復興特別所得税             0.315   %)となります。益金不算入制度が適用さ
        れます。
         ※源泉徴収された税金は法人税額から控除されます。
       ハ.受益権と現物株式との交換時

          受益権と現物株式との交換についても受益権の譲渡として、前イ.と同様の取扱いとなります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (  ※ )上記は、      2019  年 1 月末現在のものですので、税法が改正された場合等には、上記の内容が変更に
        なることがあります。
      (※)課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                            5 【運用状況】

     (1)  【投資状況】        (2019   年 1 月 31 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
                                        3,993,897,553,970                 99.75
       株式
                    内 日本                    3,993,897,553,970                 99.75
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                  10,029,174,595                0.25
       純資産総額
                                        4,003,926,728,565                100.00
     その他の資産の投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )
       株価指数先物取引(買建)                                  10,003,840,000                0.25
                  内 日本                        10,003,840,000                0.25
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     ( 注 3)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     (2)  【投資資産】        (2019   年 1 月 31 日現在    )

     ①  【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.主要銘柄の明細

                           株数、口数          
                                            簿価単価        評価単価       投資
                                 また
         銘柄名       地域    種類    業種                      簿価        時価      比率
                           は              
                                             ( 円 )       ( 円 )    (%)
                                額面金額
                                               7,079.50        6,675.00
                       輸送用
                                     19,858,000                      3.31
     1 トヨタ自動車         日本    株式
                       機器
                                           140,584,887,790        132,552,150,000
                                               634.70        583.60
       三菱  UFJ  フィナン
                                     122,406,700                       1.78
     2          日本    株式    銀行業
       シャル   ▶                                  77,691,695,129        71,436,550,120
                       電気機                        5,731.14        5,467.00

       ソ ニ ー                            11,951,800                      1.63
     3          日本    株式
                       器
                                            68,497,502,495        65,340,490,600
                                               8,777.27        8,526.00
       ソフトバンクグルー                情報・通
                                      7,307,700                      1.56
     ▶          日本    株式
       プ                信業
                                            64,141,667,509        62,305,450,200
                                               4,974.53        4,671.00
                       情報・通
                                     11,960,400                      1.40
     5 日本電信電話         日本    株式
                       信業
                                            59,497,381,811        55,867,028,400
                                               4,267.44        4,045.00
       三井住友フィナン
                                     12,388,300                      1.25
     6          日本    株式    銀行業
       シャル   ▶
                                            52,866,419,063        50,110,673,500
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                                               4,539.86        4,389.00
                                     11,295,500                      1.24
     7 武田薬品         日本    株式    医薬品
                                            51,280,079,084        49,575,949,500
                                              60,402.71        55,860.00
                       電気機
                                       874,700                     1.22
     8 キーエンス         日本    株式
                       器
                                            52,834,258,141        48,860,742,000
                                               3,247.93        3,249.00
                       輸送用
                                     15,033,500                      1.22
     9 本田技研         日本    株式
                       機器
                                            48,827,883,232        48,843,841,500
                                               188.15        179.40
       みずほフィナンシャ
                                     238,840,900                       1.07
     10          日本    株式    銀行業
       ルG
                                            44,938,511,251        42,848,057,460
                                               3,044.71        2,723.00
                       情報・通
                                     15,410,400                      1.05
     11  KDDI         日本    株式
                       信業
                                            46,920,208,767        41,962,519,200
                                               3,135.20        3,181.00
                                     12,317,000                      0.98
     12  三菱商事         日本    株式    卸売業
                                            38,616,379,079        39,180,377,000
                                              21,928.54        23,490.00
                                      1,595,700                      0.94
     13  東海旅客鉄道         日本    株式    陸運業
                                            34,991,376,987        37,482,993,000
                                              35,315.23        33,830.00
                       その他
       任 天 堂                             1,097,400                      0.93
     14          日本    株式
                       製品
                                            38,754,935,216        37,125,042,000
                                               3,083.94        2,912.50
       リクルートホール                サービス
                                     12,198,900                      0.89
     15          日本    株式
       ディングス                業
                                            37,620,796,953        35,529,296,250
                                               4,558.84        4,739.00
       セブン    & アイ・
                                      7,357,000                      0.87
     16          日本    株式    小売業
       HLDGS
                                            33,539,433,212        34,864,823,000
                                               5,316.70        5,312.00
                                      6,371,500                      0.85
     17  東京海上HD         日本    株式    保険業
                                            33,875,354,880        33,845,408,000
                                               8,061.98        7,672.00
       花 王                              4,326,400                      0.83
     18          日本    株式    化学
                                            34,879,392,316        33,192,140,800
                                               2,788.02        2,605.50
                       情報・通
                                     12,556,600                      0.82
     19  NTTドコモ         日本    株式
                       信業
                                            35,008,161,428        32,716,221,300
                                              10,162.74        10,080.00
                                      3,169,000                      0.80
     20  東日本旅客鉄道         日本    株式    陸運業
                                            32,205,743,482        31,943,520,000
                                              21,250.89        18,360.00
                       電気機
                                      1,693,500                      0.78
     21  ファナック         日本    株式
                       器
                                            35,988,394,034        31,092,660,000
                                               3,495.64        3,114.00
                       電気機
                                      9,593,900                      0.75
     22  キヤノン         日本    株式
                       器
                                            33,536,838,090        29,875,404,600
                                              19,368.30        15,420.00
                       電気機
                                      1,869,700                      0.72
     23  村田製作所         日本    株式
                       器
                                            36,212,917,690        28,830,774,000
                                              12,967.24        11,765.00
                                      2,432,700                      0.71
     24  ダイキン工業         日本    株式    機械
                                            31,545,427,748        28,620,715,500
                                               2,975.31        2,750.00
                                     10,328,600                      0.71
     25  日本たばこ産業         日本    株式    食料品
                                            30,730,889,506        28,403,650,000
                                              10,199.20         9,176.00
                                      3,075,800                      0.70
     26  信越化学         日本    株式    化学
                                            31,370,717,247        28,223,540,800
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                                              16,279.43        13,030.00
                       電気機
                                      2,144,600                      0.70
     27  日本電産         日本    株式
                       器
                                            34,912,867,988        27,944,138,000
                                               3,855.06        3,413.00
                       電気機
       日 立                              8,023,400                      0.68
     28          日本    株式
                       器
                                            30,930,742,659        27,383,864,200
                                               1,746.29        1,609.50
                                     16,432,400                      0.66
     29  アステラス製薬         日本    株式    医薬品
                                            28,695,878,082        26,447,947,800
                                               1,856.80        1,772.50
                                     14,461,300                      0.64
     30  三井物産         日本    株式    卸売業
                                            26,851,868,679        25,632,654,250
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

     ロ.投資有価証券の種類別投資比率

         投資有価証券の種類                   投資比率
       株式                        99.75%
       合計                        99.75%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
     ハ.投資株式の業種別投資比率

             業種               投資比率
       水産・農林業                        0.12%
       鉱業                        0.29%
       建設業                        2.98%
       食料品                        4.32%
       繊維製品                        0.66%
       パルプ・紙                        0.29%
       化学                        7.17%
       医薬品                        5.33%
       石油・石炭製品                        0.70%
       ゴム製品                        0.80%
       ガラス・土石製品                        0.92%
       鉄鋼                        1.01%
       非鉄金属                        0.81%
       金属製品                        0.59%
       機械                        4.92%
       電気機器                        12.83%
       輸送用機器                        8.27%
       精密機器                        1.90%
       その他製品                        2.10%
       電気・ガス業                        1.97%
       陸運業                        4.74%
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       海運業                        0.17%
       空運業                        0.62%
       倉庫・運輸関連業                        0.19%
       情報・通信業                        8.11%
       卸売業                        5.06%
       小売業                        4.89%
       銀行業                        6.53%
       証券、商品先物取引業                        0.85%
       保険業                        2.28%
       その他金融業                        1.16%
       不動産業                        2.45%
       サービス業                        4.76%
       合計                        99.75%
     ( 注 )  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。
     ②  【投資不動産物件】

        該当事項はありません。

     ③  【その他投資資産の主要なもの】

                                                       ( 単位:円     )

                              買建  /                          投資
       種類      地域        資産名              数量       簿価        時価
                              売建                            比率
     株価指数先物
                 TOPIX   先物   2019  年 3 月            638    9,280,684,515
            日本                  買建                    10,003,840,000         0.25%
     取引
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  株価指数先物取引の時価については、原則として当該日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する
         清算値段または最終相場で評価しています。このような時価が発表されていない場合には、当該日に最
         も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しています。
     (3)  【運用実績】

     ①  【純資産の推移】

                    純資産総額            純資産総額          1口当たりの       1口当たりの

                                                       東京証券取
                                                         引所
                     (分配落)            (分配付)          純資産額       純資産額
                                                        市場相場
                      (円 )           (円 )      (分配落   )( 円 ) (分配付   )( 円 )
        第 8 計算期間末
                    169,610,147,395            174,789,556,053            875.7       902.4       877
       (2009   年 7 月 10 日 )
        第 9 計算期間末
                    212,389,754,464            215,702,142,160            865.0       878.5       865
       (2010   年 7 月 10 日 )
                                  26/158


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       第 10 計算期間末
                    242,981,056,419            247,200,364,545            881.1       896.4       883
       (2011   年 7 月 10 日 )
       第 11 計算期間末

                    293,772,258,294            299,715,502,142            766.2       781.7       767
       (2012   年 7 月 10 日 )
       第 12 計算期間末
                    935,579,160,460            943,078,552,355           1,222.6       1,232.4       1,222
       (2013   年 7 月 10 日 )
       第 13 計算期間末
                   1,123,731,191,021            1,137,960,316,067            1,295.2       1,311.6       1,294
       (2014   年 7 月 10 日 )
       第 14 計算期間末
                   1,279,925,104,350            1,298,892,337,720            1,633.0       1,657.2       1,632
       (2015   年 7 月 10 日 )
       第 15 計算期間末
                   1,178,144,843,356            1,202,723,169,102            1,246.3       1,272.3       1,247
       (2016   年 7 月 10 日 )
       第 16 計算期間末
                   2,472,283,433,116            2,510,269,439,522            1,672.7       1,698.4       1,673
       (2017   年 7 月 10 日 )
        2018  年 1 月末日       3,343,613,399,923                -        1,918.4        -      1,918
           2 月末日       3,326,801,153,183                -        1,847.4        -      1,848
           3 月末日       3,538,431,298,160                -        1,809.5        -      1,808
           ▶ 月末日       3,679,477,205,493                -        1,873.9        -      1,873
           5 月末日       3,725,290,276,496                -        1,843.2        -      1,844
           6 月末日       3,792,224,571,738                -        1,827.8        -      1,826
       第 17 計算期間末
                   3,714,241,986,557            3,781,221,701,176            1,780.0       1,812.1       1,782
       (2018   年 7 月 10 日 )
           7 月末日       3,884,722,239,718                -        1,818.5        -      1,817
           8 月末日       3,870,734,339,967                -        1,800.3        -      1,798
           9 月末日       4,160,780,190,163                -        1,900.1        -      1,899
           10 月末日       3,871,479,947,361                -        1,721.2        -      1,721
           11 月末日       4,007,221,781,617                -        1,743.8        -      1,742
           12 月末日       3,746,647,666,679                -        1,565.0        -      1,565
        2019  年 1 月末日       4,003,926,728,565                -        1,641.8        -      1,641
     ( 注 )  計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。
     ②  【分配の推移】


                    1口当たり分配金        (円 )

        第 8 計算期間                  26.74
        第 9 計算期間                  13.49
        第 10 計算期間                  15.30
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        第 11 計算期間                  15.50
        第 12 計算期間                  9.80
        第 13 計算期間                  16.40
        第 14 計算期間                  24.20
        第 15 計算期間                  26.00
        第 16 計算期間                  25.70
        第 17 計算期間                  32.10
       2018  年 7 月 11 日~
                             -
        2019  年 1 月 10 日
     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (% )

        第 8 計算期間                 △ 31.0
        第 9 計算期間                   0.3
        第 10 計算期間                   3.6
        第 11 計算期間                 △ 11.3
        第 12 計算期間                  60.8
        第 13 計算期間                   7.3
        第 14 計算期間                  27.9
        第 15 計算期間                 △ 22.1
        第 16 計算期間                  36.3
        第 17 計算期間                   8.3
       2018  年 7 月 11 日~
                           △ 10.4
        2019  年 1 月 10 日
     (4)  【設定及び解約の実績】

                          設定数量(口)                     解約数量(口)

         第 8 計算期間                       33,969,100                    132,666,084
         第 9 計算期間                       65,756,800                     13,908,027
         第 10 計算期間                       61,810,890                     31,583,053
         第 11 計算期間                      147,354,900                      39,691,586
         第 12 計算期間                      425,333,390                      43,524,406
         第 13 計算期間                      501,946,560                     399,561,055
         第 14 計算期間                      258,772,110                     342,631,712
         第 15 計算期間                      282,232,170                     120,681,923
         第 16 計算期間                      786,531,040                     253,796,537
         第 17 計算期間                      819,848,810                     211,308,063
        2018  年 7 月 11 日~
                                 371,702,100                      52,329,532
        2019  年 1 月 10 日
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     (参考情報)運用実績

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                          第2 【管理及び運営】

                          1   【申込(販売)手続等】

     イ.受益権の取得申込者は、販売会社において取引口座を開設のうえ、取得の申込みを行なうものとしま

      す。
     ロ.受益権の取得申込者は、                東証株価指数       を構成する各銘柄の株式の数の構成比率に相当する比率により
      構成される各銘柄の株式として委託会社が指定するもの(以下「取得時のバスケット」といいます。)
      を単位として、受益権を取得しなければならないものとします。また、当該取得時のバスケットの評価
      額(法令および一般社団法人投資信託協会規則にしたがって時価評価して得た額をいいます。以下同
      じ。)をもって、それに相当するものとして委託会社が定める一定口数の受益権を単位として取得する
      ものとします。受益権の価額は、取得申込受付日の基準価額とします。
     ハ.受益権の取得申込者が、委託会社が別に定める時限(営業日の午後                                       3 時)までに取得申込みをした場
      合には、その翌営業日を取得申込受付日として委託会社は当該取得申込みを受付けます。
     ニ.取得申込受付日に対応する取得時のバスケットを構成する各株式の銘柄名とその数量は、委託会社が
      取得申込受付日以前の別に定める期日に別に定める方法により提示するものとします。
     ホ.前ロ.にかかわらず、受益権の取得申込者は、取得時のバスケットの評価額が取得する一定口数の受
      益権の評価額に満たない場合には、その差額に相当する部分を金銭をもって支払うものとします。
     ヘ.前ロ.にかかわらず、取得時のバスケットに受益権の取得申込者が発行した株式またはその親会社
      (会社法第      2 条第  1 項第  ▶ 号に規定する親会社をいいます。以下同じ。)が発行した株式(以下「自社株
      式等」といいます。)が含まれる場合には、当該取得申込者は当該自社株式等に代えて当該自社株式等
      に相当する金額(評価額により算出したものに限ります。)に、当該自社株式等を信託財産において取
      得するため必要な経費に相当するものとして当該金額に別に定める率を乗じて得た額を加算して得た金
      額の金銭をもって取得することができるものとします。
     ト.前ヘ.に該当          する  場合には、受益権の取得申込者は、販売会社を通じてその旨を委託会社に通知する
      ものとします。この通知が取得申込みの際に行なわれなかった場合において、そのことによって当該取
      得申込者または信託財産その他に損害が生じた場合には、当該取得申込者がすべての責を負うものとし
      ます。
     チ.  前ロ.にかかわらず、取得時のバスケットに、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配当を受けまた
      は当該権利を取得することができる者が確定する日またはその前営業日に取得の申込みに応じて受益権
      の受渡しが行なわれることとなる株式(以下本チ.において「配当落ち株式等」といいます。)が含ま
      れる場合には、当該取得申込者は当該配当落ち株式等に代えて当該配当落ち株式等に相当する金額(評
      価額により算出したものに限ります。)に、当該配当落ち株式等を信託財産において取得するため必要
      な経費に相当するものとして当該金額に別に定める率を乗じて得た額を加算して得た金額の金銭をもっ
      て取得することができるものとします。
     リ.販売会社は、取得申込みにかかる取得時のバスケットの各銘柄の株式を、取得申込みにかかる信託が
      設定される日までに、別に定める契約に基づき委託会社に代わって受託会社に引渡すものとします。
     ヌ.販売会社は、受益権の取得申込者が引渡すべき取得時のバスケットの各銘柄の一部の引渡日を別に定
      める方法に基づいて指定する場合には、担保金を差入れるものとします。なお、担保金に付利は行なわ
      ないものとします。担保金が差入れられた場合には、委託会社は信託財産への担保金の受入れの指図を
      行なうものとします。
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     ル.取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設された当ファン
      ドの受益権の振替を行なうための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者にかか
      る口数の増加の記載または記録が行なわれます。なお、販売会社は、前リ.に定める株式(前ホ.、前
      ヘ.  および前チ.に該当する場合の金銭を含みます。)または前ヌ.に定める担保金の引渡しと引換え
      に、当該口座に当該取得申込者にかかる口数の増加の記載または記録を行なうことができます。
     ヲ.委託会社は、原則として、次の                   1. から  4. までに該当する場合は、受益権の取得申込みの受付けを停止
      します。なお、次の           1. から  3. までに該当する場合であっても、委託会社の判断により、受益権の取得申
      込みを受付けることがあります。
       1 .東証株価指数構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日から起算して                                           3 営業日以内
       2 .東証株価指数構成銘柄の変更および増減資等に伴う株数の変更日の                                     2 営業日前から起算して            6 営業日
       以内
       3 . 計算  期間  終了日の     ▶ 営業日前から起算して            5 営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合
       は、当該計算期間終了日の              5 営業日前から起算して            6 営業日以内)
       4 .前  1. から前    3. までのほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるや
       むを得ない事情が生じたものと認めたとき
     ワ.販売会社は、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を、受
      益権の取得申込者から徴収することができるものとします。当該手数料は、販売会社ならびに受託会社
      が収受するものとします。
     カ.委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委託会社
      が必要と認めるときは、取得申込みの受付けの中止、取得申込みの受付けの取消しまたはその両方を行
      なうことができます。
     ヨ.  委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載ま
      たは記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行なうものとします。振替機関等は、委
      託会社    から  振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える振替口座簿への新た
      な記載または記録を行ないます。受託会社は、                         取得申込みにかかる取得時のバスケットの各銘柄の株式
      および金銭または担保金について、受入れまたは振替済みの通知を受けた場合は、振替機関に対し追加
      信託が行なわれた旨を通知するものとします。
                          2   【換金(解約)手続等】


     <解約>

      受益者は、自己に帰属する受益権                  (受託会社が「3資産管理等の概要                   (5)  ② 3 .」の一定の期間内に委託
     会社に対して異議を述べた受益者からの「3資産管理等の概要                                  (5)  ③」の規定による請求により買取った
     受益権を除きます。)            について、信託期間中において信託契約の一部解約の実行を請求することはできま
     せん。
     <交換>

     イ.受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に対し、当該受益権と当該受益権の信託財産に対
      する持分に相当する株式との交換(以下「交換」といいます。)を請求することができます。
     ロ.受益者が交換の請求をするときは、販売会社に対し、委託会社が定める一定口数の整数倍の振替受益
      権をもって、販売会社所定の方法で行なうものとします。
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     ハ.交換を請求しようとする受益者が、委託会社が別に定める時限(営業日の午後                                             3 時)までに交換請求
      をした場合には、その翌営業日を交換請求受付日として委託会社は当該交換請求を受付けます。
     ニ.委託会社は、交換に際し、信託財産に属する株式の評価額をもって、それに相当する口数の振替受益
      権と交換するものとします。交換に際し、振替受益権の価額は、交換請求受付日の基準価額とします。
     ホ.前イ.にかかわらず、委託会社は、原則として、次の                               1. から  4. まで  に該当する場合は、           振替受益権の
      交換請求の受付けを停止します。なお、次の                        1. から  3. までに該当する        場合  であっても、委託会社の判断
      により、振替受益権の交換請求を受付けることがあります。
       1 .東証株価指数構成銘柄の配当落日および権利落日の各々前営業日
       2 .東証株価指数構成銘柄の変更および増減資等に伴う株数の変更日の                                     ▶ 営業日前から起算して            8 営業日
       以内
       3 . 計算期間終了日の          ▶ 営業日前から起算して            5 営業日以内(ただし、計算期間終了日が休業日の場合
       は、当該計算期間終了日の              5 営業日前から起算して            6 営業日以内)
       4 .前  1. から前    3. までのほか、委託会社が、運用の基本方針に沿った運用に支障を来すおそれのあるや
       むを得ない事情が生じたものと認めたとき
     ヘ.販売会社は、振替機関の定める方法により、振替受益権の抹消にかかる手続きを行なうものとしま
      す。当該抹消にかかる手続きおよび後ヨ.に掲げる交換株式にかかる振替請求が行なわれた後に、振替
      機関は、後ル.または後ヲ.に定める当該交換にかかる振替受益権の口数と同口数の振替受益権を抹消
      するものとし、社振法の規定にしたがい振替機関等の口座に前イ.の交換の請求を行なった受益者にか
      かる当該口数の減少の記載または記録が行なわれます。
     ト.受託会社は、後ル.または後ヲ.の委託会社の交換の指図に基づいて、交換にかかる振替受益権につ
      いては、振替口座簿における抹消の手続きおよび後タ.に定める抹消の確認をもって、当該振替受益権
      を受入れ、抹消したものとして取扱います。
     チ.販売会社は、当該販売会社が定める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を交換
      請求者から徴収することができるものとします。当該手数料は、販売会社ならびに受託会社が収受する
      ものとします。
     リ.委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときおよび委託会社
      が必要と認めるときは、交換請求の受付けの中止、交換請求の受付けの取消しまたはその両方を行なう
      ことができます。
     ヌ.前リ.により、交換請求の受付けを中止したときは、受益者は、当該受付中止以前に行なった当日の
      交換請求を撤回できます。ただし、受益者がその交換の請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解
      除した後の最初の基準価額の計算日に交換の請求を受付けたものとして計算されるものとします。
     ル.委託会社は、交換の請求を受付けた場合には、当該請求にかかる振替受益権と、当該振替受益権の信
      託財産に対する持分に相当する株式として委託会社が指定するものとの交換を行なうよう受託会社に指
      図します。
     ヲ.前ル.にかかわらず、委託会社が指定する株式に自社株式等が含まれる場合には、原則として、委託
      会社は、前ル.の請求にかかる振替受益権の口数から当該自社株式等に相当する金額(評価額により算
      出したものから、当該株式売却および当該売却代金により信託財産中の株式の銘柄およびその数量を変
      更するための取引にかかる経費に相当する金額として、当該評価額に別に定める率を乗じて得た額を減
      じた金額とします。)に相当する口数を除いた口数の振替受益権と、当該振替受益権の持分に相当する
      株式(当該自社株式等を除きます。)を交換するよう受託会社に指図するものとします。
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     ワ.前ヲ.に該当する場合には、交換請求を行なう受益者は、販売会社を通じてその旨を委託会社に通知
      するものとします。この通知が交換請求の際に行なわれなかった場合において、そのことによって交換
      請求者または信託財産その他に損害が生じた場合には、交換請求者がすべての責を負うものとします。
     カ.  前ル.にかかわらず、前ル.の委託会社が指定する株式に、その配当落ちまたは権利落ち後、当該配
      当を受けまたは当該権利を取得することができる者が確定する日に交換の申込みに応じて受益権の受渡
      しが行なわれることとなる株式(以下本カ.において「配当落ち株式等」といいます。)が含まれる場
      合には、委託会社は、当該配当落ち株式等に代えて当該配当落ち株式等の評価額(当該評価額から、当
      該株式売却および当該売却代金により信託財産中の株式の銘柄およびその数量を変更するための取引に
      かかる経費に相当する金額として、当該評価額に別に定める率を乗じて得た額を減じた額とします。)
      に相当する金銭の交付をもって交換するよう受託会社に指図することができるものとします。
     ヨ.受託会社は、前ヘ.に掲げる手続きが行なわれたことを確認したときには、委託会社の指図にしたが
      い、振替機関の定める方法により信託財産に属する交換株式にかかる振替請求                                          および金銭の交付を行な
      うものとします。          別に定める期日から、            受益者への交換株式の交付に際しては振替機関等の口座に前
      イ.  の交換の請求を行なった受益者にかかる株数の増加の記載または記録が行なわれ、受益者への金銭
      の交付については販売会社において行なわれます。
     タ.委託会社は、交換請求受付日の翌営業日以降、交換によって抹消されることとなる振替受益権と同口
      数の受益権を失効したものとして取扱うこととし、受託会社は、当該受益権にかかる振替受益権が交換
      株式の振替日に抹消済みであることを確認するものとします。
     <買取り>

     イ.販売会社は、次に該当する場合で、受益者の請求があるときは、その受益権を買取ります。ただし、
      2. の場合の請求は、信託終了日の                 2 営業日前までとします。
       1.  交換により生じた取引所売買単位未満の振替受益権
       2.  受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止になったとき
     ロ.前イ.の買取価額は、買取申込みを受付けた日の基準価額から、販売会社が定める手数料および当該
      手数料に対する消費税等に相当する金額を控除した価額とすることができます。
     ハ.販売会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、委託会社と
      の協議に基づいて受益権の買取りを停止することができます。
     ニ.前ハ.により受益権の買取りが停止された場合には、受益者は買取停止以前に行なった当日の買取請
      求を撤回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受益権の買取価額は、
      買取停止を解除した後の最初の基準価額の計算日に買取請求を受付けたものとして、前ロ.に準じて計
      算されたものとします。
                          3 【資産管理等の概要】


     (1)  【資産の評価】

       基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権口数で除した                                          10 口当たりの価額をいい
      ます。
       純資産総額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券を除きます。)を法令および一般
      社団法人投資信託協会規則にしたがって時価(注)により評価して得た信託財産の資産総額から負債総
      額を控除した金額をいいます。
                                  33/158


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      (注)主要な投資対象資産の評価方法の概要

        ・ 東証株価指数       に採用されている銘柄(採用予定を含みます。)の株式:
         原則として金融商品取引所における計算日の最終相場で評価します。
       基準価額は、原則として、委託会社の各営業日に計算されます。

       基準価額は、販売会社または委託会社に問合わせることにより知ることができます。また、委託会社
      のホームページでご覧になることもできます。
      ・お電話によるお問合わせ先(委託会社)

         電話番号(コールセンター)                     0120-106212
          (営業日の      9:00  ~ 17:00   )
      ・委託会社のホームページ
         アドレス           https://www.daiwa-am.co.jp/
     (2)  【保管】

       該当事項はありません。
     (3)  【信託期間】

       無期限とします。ただし、                (5)  ①により信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
     (4)  【計算期間】

       毎年    7 月 11 日から翌年      7 月 10 日までとします。
     (5)  【その他】

      ① 信託の終了
        1 .委託会社は、受益権の口数が                 200  万口を下ることとなった場合もしくは信託契約を解約すること
        が受益者のため有利であると認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と合
        意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託会社
        は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        2 .委託会社は、受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となったときまたは東
        証株価指数が廃止された場合には、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、信託を終了させま
        す。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届出ます。
        3 .委託会社は、前          1. および前     2. の各事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、か
        つ、その旨を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、信
        託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行ないませ
        ん。
        4 .前  3. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        5 .前  4. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                        2 分の  1 を超えると
        きは、前     1. の信託契約の解約をしません。
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        6 .委託会社は、信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告
        し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付しま
        す。ただし、信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
        を 行ないません。
        7 .前  4. から前    6. までの規定は、前          2. の規定に基づいて信託契約を解約する場合には適用しません。
        また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前                                               4. の一定の
        期間が一月を下らずにその公告および書面の交付を行なうことが困難な場合も同じとします。
        8 .委託会社は、監督官庁より信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契
        約を解約し、信託を終了させます。
        9 .委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき
        は、委託会社は、信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁が信託契約に関する
        委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引継ぐことを命じたときは、②の                                         4. に該当する場合を除
        き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
       10 .受託会社が辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において、委託会社が新受託会
        社を選任できないときは、委託会社は信託契約を解約し、信託を終了させます。
      ② 信託約款の変更

        1 .委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、
        受託会社と合意のうえ、信託約款を変更することができます。この場合において、委託会社は、あ
        らかじめ、変更しようとする旨およびその内容を監督官庁に届出ます。
        2 .委託会社は、前          1. の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しよう
        とする旨およびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られ
        たる受益者に対して交付します。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付し
        たときは、原則として、公告を行ないません。
        3 .前  2. の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述
        べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
        4 .前  3. の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の                                        2 分の  1 を超えると
        きは、前     1. の信託約款の変更をしません。
        5 .委託会社は、当該信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公
        告し、かつ、これらの事項を記載した書面を信託約款にかかる知られたる受益者に対して交付しま
        す。ただし、信託約款にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告
        を行ないません。
        6 .委託会社は、監督官庁の命令に基づいて信託約款を変更しようとするときは、前                                             1. から前    5. まで
        の規定にしたがいます。
      ③ 反対者の買取請求権

        前①の    1. から  7. までの規定にしたがい信託契約の解約を行なう場合または前②の規定にしたがい信
       託約款の変更を行なう場合において、前①の                        4. または前②の       3. の一定の期間内に委託会社に対して異
       議を述べた受益者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買取るべき旨を
       請求することができます。
      ④   公告

        1 .委託    会社  が 受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行ない、次のアドレスに掲載しま
        す。
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          https://www.daiwa-am.co.jp/
        2.  前 1 . の電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の
        公告は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑤  関係法人との契約の更改

        受益権     の募集、交換の取扱い等に関する委託会社、受託会社および販売会社との三者間契約                                              は、期
       間満了の     1 か月(または       3 か月)前までに、          委託会社、受託会社もしくは販売会社の                      いずれからも何ら
       意思の表示のないときは、自動的に                    1 年間更新されるものとし、自動延長後の取扱いについてもこれ
       と同様とします。
                          4 【受益者の権利等】


      信託契約締結当初および追加信託当初の受益者は、委託会社の指定する受益権取得申込者とし、分割さ

     れた受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。
      受益者の有する主な権利の内容、その行使の方法等は、次のとおりです。
     ① 収益分配金にかかる請求権
      <支払方法>
      イ.受益者は、収益分配金(分配金額は、委託会社が決定します。)を持分に応じて請求する権利を有
       します。
      ロ.計算期間終了日において                氏名または名称、住所および個人番号(行政手続における特定の個人を識
       別するための番号の利用等に関する法律第                        2 条に規定する個人番号をいいます。)または法人番号
       (同法同条に規定する法人番号をいいます。)(個人番号                               もしくは     法人番号を有しない者            または収益
       の分配につき租税特別措置法第                 9 条の  3 の 2 第 1 項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者                            に
       あっては、氏名または名称および住所とします。)が受託会社                                  に登録されている者(以下「名義登録
       受益者」といいます。)を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者とし、受託会社は収益分
       配金を当該名義登録受益者に支払います。この場合、名義登録受益者が当該計算期間終了日における
       振替制度移行後も受益証券を保有している所有者と異なる場合であっても、委託会社および受託会社
       は当該所有者に対して収益分配金の支払いおよびその他損害についてその責を負わないものとしま
       す。
      ハ.受益者は、原則として前ロ.に規定する登録を当ファンドの受益権が上場されている金融商品取引
       所の取引参加者を経由して行なうものとします。この場合、当該取引参加者は、当該取引参加者が定
       める手数料および当該手数料にかかる消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
       ただし、証券金融会社等は前ロ.に規定する登録を受託会社に対して直接行なうことができます。
      ニ.社振法関係法令等に基づき、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益権の名義登
       録の手続きは原則として以下のとおりとします。
       (a)  受益権は、前ハ.の取引参加者の振替口座簿に口数が記載または記録されることにより、当該振
        替口座簿に記載または記録された口数に応じた受益権が帰属します。
       (b)  前ハ.の取引参加者は、計算期間終了日までに当該取引参加者にかかる前                                        (a)  の受益権の受益者
        の氏名もしくは名称および住所その他受託会社が定める事項を書面等により受託会社に届出るもの
        とします。また、届出た内容に変更が生じた場合は、当該取引参加者所定の方法による当該受益者
        からの申し出に基づき、当該取引参加者はこれを受託会社に通知するものとします。
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       (c)  前ハ.の取引参加者は、計算期間終了日現在の当該取引参加者にかかる前                                        (a)  の受益権の受益者
        の振替機関の定める事項を(当該取引参加者が直接口座管理機関でない場合はその上位機関を通じ
        て)  振替機関に報告するとともに、振替機関は業務規程等に基づき、これを受託会社に通知するも
        のとします。
      ホ.追加信託時の受益者については、前ロ.に規定する登録を行なったうえで、振替機関等の振替口座
       簿に記載または記録されるものとします。
      ヘ.前ロ.に規定する収益分配金の支払いは、原則として、毎計算期間終了後                                          40 日以内の委託会社の指
       定する日に、名義登録受益者があらかじめ指定した預金口座等に当該収益分配金を振込む方式により
       行なうものとします。なお、名義登録受益者が前ハ.に規定する取引参加者と別途収益分配金の取扱
       いにかかる契約を締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
      ト.受託会社は、支払開始日から                  5 年経過した後に、前ロ.の名義登録受益者にかかる収益分配金の未
       払い残高があるときは、当該金額を委託会社に交付するものとします。
      チ.受益者が、収益分配金について支払開始日から                            5 年間その支払いを請求しないときは、その権利を
       失い、委託会社に帰属します。
     ② 信託終了時の交換等

      イ.委託会社は、信託が終了することとなったときは、委託会社が別に定める一定口数以上の受益権を
       有する受益者に対しては、当該受益権の信託財産に対する持分に相当する株式を当該受益権として振
       替口座簿に記載または記録されている振替受益権または当該受益権を表示する受益証券と引換えに交
       換するものとします。この場合は、「2 換金(解約)手続等」の規定に準じるものとします。
      ロ.委託会社が信託の終了に関して指定する販売会社は、委託会社が別に定める一定口数未満の受益権
       について買取るものとします。この場合には、当該販売会社が別に定める手数料および当該手数料に
       対する消費税等に相当する金額を徴することができるものとします。
      ハ.信託終了に際して、委託会社が信託終了に関して指定する販売会社は、その所有にかかるすべての
       受益権を交換請求するものとします。交換により引渡される株式に当該販売会社の自社株式等が含ま
       れる場合には、委託会社は、受託会社に対しこれを売却する指図をするとともに、当該自社株式等の
       評価額に相当する口数の受益権を、受託会社は信託財産をもって買取るものとします。
      ニ.受益者が、前イ.の交換について、交換開始日から                              10 年間その交換の請求をしないときは、その権
       利を失い、委託会社に帰属します。
     ③ 交換請求権および買取請求権

       受益者は、保有する受益権について、交換または買取りを請求する権利を有します。権利行使の方法
      等については、「2 換金(解約)手続等」をご参照下さい。
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                         第3 【ファンドの経理状況】

     (1)  当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                                38 年大蔵

     省令第    59 号)並びに同規則第           2 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成                                12 年総
     理府令第     133  号)に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、第            17 期計算期間(平成          29 年 7 月 11
     日から平成      30 年 7 月 10 日まで)の財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人により監査を受けており
     ます。
                            1  【財務諸表】


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      【財務諸表】

       ダイワ上場投信-トピックス
       (1)【貸借対照表】
                                                      (単位:円)
                                    第16期              第17期
                                 平成29年7月10日現在              平成30年7月10日現在
      資産の部
        流動資産
                                            -        47,547,348,675
         金銭信託
                                     478,677,037,274              449,441,791,955
         コール・ローン
                                    2,468,165,203,854              3,707,005,265,350
                                 ※2※3              ※2※3
         株式
                                        5,712,600                  -
         新株予約権証券
                                        38,923,920               2,644,600
         派生商品評価勘定
                                      11,761,368,609              24,513,820,503
         未収入金
                                      2,709,232,501              4,565,344,321
         未収配当金
                                        11,548,693              11,965,061
         未収利息
                                            -         1,585,832,700
         前払金
                                       180,562,984              240,466,375
                                      ※4              ※4
         その他未収収益
                                    2,961,549,590,435              4,234,914,479,540
         流動資産合計
                                    2,961,549,590,435              4,234,914,479,540
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                            -          73,227,797
         派生商品評価勘定
                                        51,230,000                  -
         前受金
                                        3,636,320            1,447,740,383
         未払金
                                      37,986,006,406              66,979,714,619
         未払収益分配金
                                       498,877,192              818,791,573
         未払受託者報酬
                                       975,391,091             1,579,719,587
         未払委託者報酬
                                     449,407,720,639              449,263,119,795
         受入担保金
                                       343,295,671              510,179,229
         その他未払費用
                                     489,266,157,319              520,672,492,983
         流動負債合計
                                     489,266,157,319              520,672,492,983
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                    1,847,568,405,000              2,608,244,338,750
                                   ※1              ※1
         元本
         剰余金
           期末剰余金又は期末欠損金(△)                          624,715,028,116             1,105,997,647,807
                                      2,956,400,148                1,384,937
           (分配準備積立金)
                                    2,472,283,433,116              3,714,241,986,557
         元本等合計
                                    2,472,283,433,116              3,714,241,986,557
        純資産合計
                                    2,961,549,590,435              4,234,914,479,540
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                       (単位:円)
                                     第16期              第17期
                                  自   平成28年7月11日            自   平成29年7月11日
                                  至   平成29年7月10日            至   平成30年7月10日
      営業収益
                                       40,084,875,898              66,142,401,208
        受取配当金
                                        178,289,170              271,044,509
        受取利息
                                      473,799,136,457              145,423,696,751
        有価証券売買等損益
                                       3,589,860,900              2,385,852,940
        派生商品取引等損益
                                       1,810,978,757              2,619,673,447
                                      ※1              ※1
        その他収益
                                      519,463,141,182              216,842,668,855
        営業収益合計
      営業費用
                                         94,397,282              157,431,833
        支払利息
                                        840,734,529             1,476,244,286
        受託者報酬
                                       1,646,150,779              2,863,287,986
        委託者報酬
                                        346,015,519              511,455,651
        その他費用
                                       2,927,298,109              5,008,419,756
        営業費用合計
                                      516,535,843,073              211,834,249,099
      営業利益
                                      516,535,843,073              211,834,249,099
      経常利益
                                      516,535,843,073              211,834,249,099
      当期純利益
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                      △  3,505,432,894             624,715,028,116
                                      224,577,376,643              457,860,109,941
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      224,577,376,643              457,860,109,941
        額
                                       74,906,752,300              121,432,024,730
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       74,906,752,300              121,432,024,730
        額
                                       37,986,006,406              66,979,714,619
                                     ※2              ※2
      分配金
                                      624,715,028,116             1,105,997,647,807
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)  【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                         第 17 期
            区 分                        自 平成     29 年 7 月 11 日
                                     至 平成     30 年 7 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  新株予約権証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                  41/158


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                                 第 16 期               第 17 期
              区 分
                             平成  29 年 7 月 10 日現在          平成  30 年 7 月 10 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                      1,181,650,276,250          円       1,847,568,405,000          円

           期中追加設定元本額                       983,163,800,000         円       1,024,811,012,500          円
           期中一部交換元本額                       317,245,671,250         円        264,135,078,750         円
     2.      計算期間末日における受益                        1,478,054,724        口          2,086,595,471        口

           権の総数
     3.   ※ 2  貸付有価証券                株券貸借取引契約により、以                 株券貸借取引契約により、以

                           下のとおり有価証券の貸付を                 下のとおり有価証券の貸付を
                           行っております。                 行っております。
                           株式      427,474,840,540         円  株式      435,241,778,330         円
     4.   ※ 3  差入委託証拠金代用有価証                先物取引に係る差入委託証拠                 先物取引に係る差入委託証拠

           券                金代用有価証券として以下の                 金代用有価証券として以下の
                           とおり差入を行っておりま                 とおり差入を行っておりま
                           す。                 す。
                           株式       2,711,320,000        円  株式       4,723,490,000        円
     5.   ※ ▶  その他未収収益                貸付有価証券に係る配当金相                 貸付有価証券に係る配当金相

                           当額の未入金分        162,310,521       円  当額の未入金分        210,570,080       円
                           が含まれております。                 が含まれております。
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                  第 16 期              第 17 期
              区 分                自 平成     28 年 7 月 11 日       自 平成     29 年 7 月 11 日
                              至 平成     29 年 7 月 10 日       至 平成     30 年 7 月 10 日
     1.   ※ 1  その他収益                 貸付有価証券に係る配当金相                 貸付有価証券に係る配当金相
                            当額  1,363,314,103        円が含ま       当額  1,701,871,656        円が含ま
                            れております。                 れております。
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     2.   ※ 2  分配金の計算過程                 当計算期間中に計上した受取                 当計算期間中に計上した受取
                            配当金、配当株式、受取利息                 配当金、配当株式、受取利息
                            及びその他収益金から支払利                 及びその他収益金から支払利
                            息を控除した当期配当等収益                 息を控除した当期配当等収益
                            額(  41,979,746,543        円)及び      額(  68,875,687,331        円)及び
                            分配準備積立金                 分配準備積立金
                            (1,795,560,838        円 ) の合計額       (2,956,400,148        円 ) の合計額
                            から、経費      (2,832,900,827           から、経費      (4,850,987,923
                            円 ) を控除して計算される分               円 ) を控除して計算される分
                            配対象額は      40,942,406,554        円  配対象額は      66,981,099,556        円
                            ( 10 口当たり     277  円)であ        ( 10 口当たり     321  円)であ
                            り、うち     37,986,006,406        円    り、うち     66,979,714,619        円
                            ( 10 口当たり     257  円)を分配        ( 10 口当たり     321  円)を分配
                            金額としております。                 金額としております。
     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ  金融商品の状況に関する事項
                                         第 17 期
             区 分                        自 平成     29 年 7 月 11 日
                                     至 平成     30 年 7 月 10 日
     1.  金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第                               2 条第  ▶
                         項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用
                         の基本方針」に従っております。
     2.  金融商品の内容及びリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティ

                         ブ取引、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細をデリバティ
                         ブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
                         これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、
                         信用リスク、流動性リスクであります。
                         信託財産の効率的な運用に資することを目的として、投資信託約
                         款に従ってわが国の金融商品取引所(外国の取引所)における株
                         価指数先物取引を利用しております。
     3.  金融商品に係るリスク管理体制                  複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を

                         行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、
                         リスクの種類毎に行っております。
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     4.  金融商品の時価等に関する事項                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格が
       についての補足説明                  ない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該
                         価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、
                         異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもありま
                         す。
                         デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体が
                         デリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。
     Ⅱ  金融商品の時価等に関する事項

                                         第 17 期
             区 分
                                     平成  30 年 7 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                          第 16 期                    第 17 期
                      平成  29 年 7 月 10 日現在              平成  30 年 7 月 10 日現在
         種 類
                      当計算期間の損益に                      当計算期間の損益に
                     含まれた評価差額(円)                      含まれた評価差額(円)
     株式                         413,713,208,446                      113,775,403,510
     合計                         413,713,208,446                      113,775,403,510
     (デリバティブ取引に関する注記)


     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     株式関連

                       第 16 期                       第 17 期
                   平成  29 年 7 月 10 日 現在                 平成  30 年 7 月 10 日 現在
       種 類       契約額等            時価      評価損益       契約額等            時価      評価損益
                                  44/158

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               (円)           (円)       (円)       (円)           (円)       (円)
                    うち                         うち
                    1年超                         1年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
      買 建                -

             4,034,520,000           4,073,580,000       39,060,000      7,281,756,400         -  7,211,400,000       △ 70,356,400
     合計        4,034,520,000         -  4,073,580,000       39,060,000      7,281,756,400         -  7,211,400,000       △ 70,356,400

     (注)    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相
           場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も
           近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                               第 17 期
                           自 平成     29 年 7 月 11 日
                           至 平成     30 年 7 月 10 日
     市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわ
     れていないため、該当事項はありません。
     ( 1 口当たり情報)

                               第 16 期                 第 17 期
                           平成  29 年 7 月 10 日現在           平成  30 年 7 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                               1,672.7    円               1,780.0    円
     ( 10 口当たり純資産額)                             (16,727    円 )             (17,800    円 )
     (4)  【附属明細表】

     第1   有価証券明細表

      (1)    株式
                                 評価額(円)
                     株 式 数                               備考
           銘 柄
                             単 価         金 額
     極  洋
                        67,200      3,405.00         228,816,000
     日本水産                 1,910,700         531.00       1,014,581,700
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     マルハニチロ                  321,900      4,045.00        1,302,085,500
     ホウスイ                   11,400      1,040.00          11,856,000
     カネコ種苗                   59,200      1,661.00          98,331,200
     サカタのタネ                  249,600      4,080.00        1,018,368,000        貸付株式数          52,700    株
     ホクト                  173,200      1,952.00         338,086,400
     ホクリヨウ                   26,500       860.00         22,790,000       貸付株式数           2,100   株
     ヒノキヤグループ                   41,300      2,991.00         123,528,300
                                                        11,400    株
     ショーボンドHD                  160,100      7,830.00        1,253,583,000        貸付株式数
                                                        (3,400    株 )
     ミライト・ホールディング                                                   279,900    株
                       522,400      1,631.00         852,034,400       貸付株式数
     ス                                                  (84,800    株 )
                                                        55,600    株
     タマホーム                  126,600       964.00        122,042,400       貸付株式数
                                                       (55,500    株 )
     サンヨーホームズ                   28,200      1,097.00          30,935,400       貸付株式数          14,600    株
     日本アクア                   46,800       355.00         16,614,000       貸付株式数          15,900    株
     ファーストコーポレーショ
                        58,200      1,088.00          63,321,600       貸付株式数            900  株
     ン
     ベステラ                   30,200      1,543.00          46,598,600       貸付株式数          16,500    株
                                                        86,200    株
     TATERU                  162,700      1,640.00         266,828,000       貸付株式数
                                                       (10,000    株 )
     住石ホールディングス                  443,100       148.00         65,578,800       貸付株式数          66,200    株
                                                         3,000   株
     日鉄鉱業                   45,100      5,280.00         238,128,000       貸付株式数
                                                        (3,000    株 )
     三井松島                   87,000      1,677.00         145,899,000
     国際石油開発帝石                 8,242,400       1,180.50        9,730,153,200
     石油資源開発                  269,000      2,840.00         763,960,000       貸付株式数          50,700    株
     K&Oエナジーグループ                  100,700      1,850.00         186,295,000
     ダイセキ環境ソリューショ
                        37,900       998.00         37,824,200       貸付株式数           3,300   株
     ン
     第一カッター興業                   21,600      2,395.00          51,732,000
     安藤・間                 1,320,200       1,031.00        1,361,126,200        貸付株式数          334,200    株
     東急建設                  653,400      1,105.00         722,007,000
     コムシスホールディングス                  596,600      2,817.00        1,680,622,200        貸付株式数          49,000    株
     ミサワホーム                  140,600       921.00        129,492,600
     ビーアールホールディング
                       171,400       489.00         83,814,600
     ス
     高松コンストラクションG
                       109,800      3,170.00         348,066,000
     P
     東建コーポレーション                   63,500      8,420.00         534,670,000
     ソネック                   19,500       865.00         16,867,500
     ヤマウラ                   81,400       868.00         70,655,200       貸付株式数           4,100   株
                                  46/158

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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     大成建設                 1,687,500       6,150.00       10,378,125,000
     大  林  組
                      5,084,200       1,132.00        5,755,314,400
     清水建設                 5,185,900       1,175.00        6,093,432,500
     飛島建設                 1,550,200         213.00        330,192,600       貸付株式数          42,300    株
     長谷工コーポレーシヨン                 1,978,800       1,481.00        2,930,602,800
     松井建設                  188,700       922.00        173,981,400
     錢  高  組
                        22,800      5,470.00         124,716,000       貸付株式数            200  株
     鹿島建設                 7,450,000         862.00       6,421,900,000
     不動テトラ                 1,287,500         208.00        267,800,000
     大末建設                   56,200      1,293.00          72,666,600
     鉄建建設                  103,600      2,999.00         310,696,400       貸付株式数            600  株
     西松建設                  392,200      3,115.00        1,221,703,000
     三井住友建設                 1,224,600         785.00        961,311,000
     大豊建設                  617,000       668.00        412,156,000       貸付株式数          67,000    株
                                                        60,000    株
     前田建設                 1,209,900       1,279.00        1,547,462,100        貸付株式数
                                                       (60,000    株 )
     佐田建設                  109,400       479.00         52,402,600
     ナカノフドー建設                  128,900       679.00         87,523,100       貸付株式数           5,300   株
     奥  村  組
                       279,300      3,660.00        1,022,238,000
     東鉄工業                  203,900      3,465.00         706,513,500       貸付株式数          54,800    株
     イチケン                   29,400      2,572.00          75,616,800
                                                        30,000    株
     淺沼組                  603,000       402.00        242,406,000       貸付株式数
                                                       (30,000    株 )
     戸田建設                 1,971,800         953.00       1,879,125,400
     熊  谷  組
                       266,500      3,945.00        1,051,342,500        貸付株式数           7,300   株
     青木あすなろ建設                  111,100      1,016.00         112,877,600
     北野建設                  333,000       441.00        146,853,000
     植  木  組
                        19,100      2,636.00          50,347,600
     三井ホーム                  202,000       680.00        137,360,000
     矢作建設                  230,600       896.00        206,617,600
     ピーエス三菱                  203,300       634.00        128,892,200       貸付株式数           5,000   株
     日本ハウスHLDGS                  325,000       567.00        184,275,000       貸付株式数          80,700    株
     大東建託                  603,900      18,240.00        11,015,136,000
     新日本建設                  203,200      1,239.00         251,764,800
     NIPPO                  393,400      2,036.00         800,962,400
     東亜道路                   33,100      3,885.00         128,593,500       貸付株式数            200  株
     前田道路                  531,500      2,097.00        1,114,555,500        貸付株式数          75,100    株
     日本道路                   44,000      5,860.00         257,840,000       貸付株式数            700  株
     東亜建設                  136,700      2,675.00         365,672,500
     若築建設                   92,400      1,701.00         157,172,400       貸付株式数           3,800   株
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     東洋建設                  534,200       475.00        253,745,000
     五洋建設                 2,017,400         709.00       1,430,336,600
     世紀東急                  228,100       714.00        162,863,400
     福  田  組
                        55,200      6,230.00         343,896,000       貸付株式数            500  株
     日本ドライケミカル                   18,700      2,323.00          43,440,100
     住友林業                 1,084,200       1,694.00        1,836,634,800
     日本基礎技術                  191,600       390.00         74,724,000       貸付株式数           3,400   株
     日成ビルド工業                  249,800      1,197.00         299,010,600
     ヤマダ・エスバイエルホー
                       791,000        72.00        56,952,000       貸付株式数          362,000    株
     ム
     巴コーポレーション                  211,400       463.00         97,878,200
     大和ハウス                 5,006,600       3,859.00       19,320,469,400
     ライト工業                  327,000      1,210.00         395,670,000       貸付株式数          39,800    株
     積水ハウス                 5,515,000       1,923.50       10,608,102,500
     日特建設                  143,200       681.00         97,519,200
     北陸電気工事                   95,400      1,085.00         103,509,000
     ユアテック                  239,400       877.00        209,953,800       貸付株式数          53,400    株
     西部電気工業                   27,000      3,730.00         100,710,000
     四電工                   23,500      2,634.00          61,899,000
     中電工                  219,000      2,814.00         616,266,000       貸付株式数          13,100    株
     関  電  工
                       676,400      1,203.00         813,709,200       貸付株式数          353,000    株
     きんでん                 1,127,900       1,784.00        2,012,173,600
     東京エネシス                  194,000      1,204.00         233,576,000       貸付株式数          22,000    株
     トーエネック                   44,300      3,465.00         153,499,500       貸付株式数           1,200   株
     住友電設                  133,200      1,954.00         260,272,800
     日本電設工業                  260,800      2,446.00         637,916,800
     協和エクシオ                  609,200      2,905.00        1,769,726,000        貸付株式数          81,200    株
     新日本空調                  130,000      1,630.00         211,900,000
     日本工営                   97,700      2,907.00         284,013,900
     NDS                   24,500      5,760.00         141,120,000
     九電工                  334,500      5,190.00        1,736,055,000
     三機工業                  358,500      1,091.00         391,123,500
     日  揮
                      1,460,800       2,037.00        2,975,649,600        貸付株式数          100,100    株
     中外炉工業                   49,100      2,731.00         134,092,100
     ヤマト                  138,300       690.00         95,427,000       貸付株式数           4,500   株
     太平電業                  114,900      2,802.00         321,949,800       貸付株式数           3,000   株
     高砂熱学                  467,300      1,943.00         907,963,900
     三晃金属                   17,900      3,385.00          60,591,500       貸付株式数            700  株
     NECネッツエスアイ                  164,300      2,395.00         393,498,500
     朝日工業社                   32,600      3,500.00         114,100,000       貸付株式数            300  株
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     明星工業                  309,000       815.00        251,835,000
                                                        27,900    株
     大  氣  社
                       214,800      3,205.00         688,434,000       貸付株式数
                                                       (27,900    株 )
     ダイダン                  113,400      2,322.00         263,314,800
     日比谷総合設備                  190,100      2,077.00         394,837,700       貸付株式数            400  株
                                                         6,300   株
     東芝プラントシステム                  367,600      2,556.00         939,585,600       貸付株式数
                                                        (6,300    株 )
     日本製粉                  504,700      1,883.00         950,350,100       貸付株式数          38,100    株
     日清製粉G本社                 1,858,900       2,174.00        4,041,248,600        貸付株式数           1,000   株
     日東富士製粉                   10,700      4,980.00          53,286,000
     昭和産業                  138,600      2,803.00         388,495,800       貸付株式数          17,300    株
     鳥越製粉                  133,700       933.00        124,742,100
     中部飼料                  186,400      1,712.00         319,116,800       貸付株式数           6,800   株
     フィード・ワン                 1,027,600         220.00        226,072,000
     東洋精糖                   24,400      1,222.00          29,816,800       貸付株式数            100  株
     日本甜菜糖                   87,200      2,294.00         200,036,800       貸付株式数           1,300   株
     三井製糖                  119,800      3,325.00         398,335,000       貸付株式数           5,000   株
     塩水港精糖                  185,600       256.00         47,513,600
     日新製糖                   72,800      2,013.00         146,546,400       貸付株式数            500  株
     LIFULL                  504,700       668.00        337,139,600       貸付株式数          259,000    株
     ジェイエイシーリクルート                                                   62,400    株
                       116,600      2,272.00         264,915,200       貸付株式数
     メント                                                  (14,700    株 )
     日本M&Aセンター                 1,000,900       3,300.00        3,302,970,000
     メンバーズ                   45,500      1,484.00          67,522,000       貸付株式数          17,200    株
     中広                   14,300       830.00         11,869,000       貸付株式数            800  株
     タケエイ                  148,500      1,255.00         186,367,500       貸付株式数          22,500    株
                                                        14,100    株
     トラスト・テック                   69,300      4,085.00         283,090,500       貸付株式数
                                                       (14,100    株 )
     コシダカホールディングス                  387,700      1,495.00         579,611,500       貸付株式数           1,700   株
     パソナグループ                  136,400      1,672.00         228,060,800       貸付株式数          58,300    株
     CDS                   37,400      1,260.00          47,124,000       貸付株式数            500  株
     リンクアンドモチベーショ
                       266,900      1,259.00         336,027,100       貸付株式数          60,600    株
     ン
     GCA                  166,400       848.00        141,107,200       貸付株式数          12,200    株
     エス・エム・エス                  571,900      1,912.00        1,093,472,800        貸付株式数          228,800    株
     パーソルホールディングス                 1,334,600       2,339.00        3,121,629,400
     リニカル                   93,700      2,221.00         208,107,700
                                                        239,500    株
     クックパッド                  454,700       488.00        221,893,600       貸付株式数
                                                        (9,900    株 )
     エスクリ                   48,400       784.00         37,945,600       貸付株式数           2,500   株
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                                                        15,100    株
     アイ・ケイ・ケイ                   86,700       766.00         66,412,200       貸付株式数
                                                        (7,700    株 )
     森永製菓                  356,200      5,020.00        1,788,124,000        貸付株式数           8,600   株
     中  村  屋
                        36,100      4,700.00         169,670,000       貸付株式数            100  株
                                                        227,000    株
     江崎グリコ                  424,200      5,050.00        2,142,210,000        貸付株式数
                                                       (60,000    株 )
     名糖産業                   74,000      1,704.00         126,096,000
     井村屋グループ                   60,400      3,315.00         200,226,000
     不  二  家
                        97,600      2,374.00         231,702,400       貸付株式数           8,000   株
     山崎製パン                 1,242,000       2,743.00        3,406,806,000        貸付株式数          69,100    株
                                                         5,700   株
     第一屋製パン                   24,000      1,136.00          27,264,000       貸付株式数
                                                        (2,200    株 )
     モロゾフ                   23,300      6,560.00         152,848,000       貸付株式数            300  株
     亀田製菓                   94,600      5,630.00         532,598,000       貸付株式数          46,300    株
     寿スピリッツ                  145,100      5,260.00         763,226,000
     カルビー                  692,100      3,990.00        2,761,479,000        貸付株式数          372,000    株
     森永乳業                  304,500      3,755.00        1,143,397,500
     六甲バター                   99,500      2,318.00         230,641,000
                                                         4,100   株
     ヤクルト                  883,900      7,110.00        6,284,529,000        貸付株式数
                                                        (4,100    株 )
     明治ホールディングス                 1,004,100       8,890.00        8,926,449,000
     雪印メグミルク                  366,200      2,738.00        1,002,655,600
     プリマハム                 1,071,000         576.00        616,896,000
     日本ハム                  656,700      4,260.00        2,797,542,000
     林兼産業                   56,900       725.00         41,252,500
     丸大食品                  813,000       480.00        390,240,000
     S  Foods
                       106,500      3,985.00         424,402,500       貸付株式数           8,600   株
     伊藤ハム米久HLDGS                  979,500       893.00        874,693,500
                                                        35,300    株
     学情                   67,000      1,536.00         102,912,000       貸付株式数
                                                        (2,700    株 )
     スタジオアリス                   73,300      2,562.00         187,794,600       貸付株式数            900  株
     シミックホールディングス                   80,800      2,167.00         175,093,600
     システナ                  478,100      1,077.00         514,913,700
     NJS                   34,000      1,759.00          59,806,000       貸付株式数            100  株
     デジタルアーツ                   73,300      5,990.00         439,067,000
     新日鉄住金SOL                  223,000      2,810.00         626,630,000
     綜合警備保障                  575,400      4,825.00        2,776,305,000        貸付株式数           5,300   株
     キューブシステム                   88,200       899.00         79,291,800
     いちご                 2,136,600         496.00       1,059,753,600
     エイジア                   28,500      1,454.00          41,439,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本駐車場開発                 1,808,200         185.00        334,517,000
     コア                   64,000      1,333.00          85,312,000       貸付株式数          10,500    株
     カカクコム                 1,088,700       2,484.00        2,704,330,800        貸付株式数          220,800    株
                                                        21,500    株
     アイロムグループ                   47,400      1,966.00          93,188,400       貸付株式数
                                                        (4,100    株 )
     セントケア・ホールディン
                        63,800       680.00         43,384,000
     グ
     サイネックス                   20,200       812.00         16,402,400       貸付株式数           9,600   株
     ルネサンス                   71,100      2,390.00         169,929,000       貸付株式数          32,800    株
                                                        27,600    株
     ディップ                  204,500      2,690.00         550,105,000       貸付株式数
                                                       (17,500    株 )
     SBSホールディングス                  147,900      1,199.00         177,332,100
                                                        50,900    株
     オプトホールディング                  101,400      2,500.00         253,500,000       貸付株式数
                                                       (25,500    株 )
                                                        62,200    株
     新日本科学                  179,700       480.00         86,256,000       貸付株式数
                                                        (7,000    株 )
     ツクイ                  340,700       952.00        324,346,400       貸付株式数           8,300   株
     キャリアデザインセンター                   35,100      1,872.00          65,707,200
     エムスリー                 1,521,600       4,370.00        6,649,392,000        貸付株式数          43,900    株
     ツカダ・グローバルHOL
                       115,100       634.00         72,973,400       貸付株式数          34,000    株
     D
     ブラス                   10,100       905.00         9,140,500      貸付株式数           3,000   株
     アウトソーシング                  432,000      1,951.00         842,832,000
                                                        70,700    株
     ウェルネット                  144,600      1,031.00         149,082,600       貸付株式数
                                                       (14,700    株 )
                                                         2,700   株
     ワールドホールディングス                   45,800      3,345.00         153,201,000       貸付株式数
                                                        (2,700    株 )
     ディー・エヌ・エー                  780,000      2,071.00        1,615,380,000
     博報堂DYHLDGS                 2,009,200       1,717.00        3,449,796,400        貸付株式数          459,100    株
     ぐるなび                  228,800       815.00        186,472,000       貸付株式数          122,400    株
     エスアールジータカミヤ                  173,100       747.00        129,305,700       貸付株式数           6,200   株
     ジャパンベストレスキュー
                       116,200       800.00         92,960,000       貸付株式数          66,300    株
     S
     ファンコミュニケーション
                       404,600       709.00        286,861,400       貸付株式数          170,000    株
     ズ
                                                        30,400    株
     ライク                   57,800      1,659.00          95,890,200       貸付株式数
                                                         (200  株 )
     ビジネス・ブレークスルー                   71,100       432.00         30,715,200       貸付株式数          27,700    株
     WDBホールディングス                   66,400      3,425.00         227,420,000
     ティア                   68,200      1,010.00          68,882,000       貸付株式数          39,600    株
                                  51/158


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                                                         4,100   株
     CDG                   12,700      1,600.00          20,320,000       貸付株式数
                                                        (4,100    株 )
     バリューコマース                  128,900      1,897.00         244,523,300       貸付株式数          15,000    株
     インフォマート                  732,200      1,497.00        1,096,103,400        貸付株式数          382,800    株
     サッポロホールディングス                  555,800      2,685.00        1,492,323,000        貸付株式数          92,500    株
     アサヒグループホールディ
                      3,179,700       5,505.00       17,504,248,500
     ン
     キリンHD                 7,297,600       2,883.50       21,042,629,600
     宝ホールディングス                 1,138,000       1,359.00        1,546,542,000        貸付株式数          15,400    株
     オエノンホールディングス                  432,800       431.00        186,536,800       貸付株式数          188,400    株
     養  命  酒
                        41,800      2,410.00         100,738,000       貸付株式数           5,200   株
     コカ・コーラボトラーズJ
                      1,066,000       4,290.00        4,573,140,000
     HD
     サントリー食品インター                 1,161,300       4,645.00        5,394,238,500
     ダイドーグループHD                   78,100      6,350.00         495,935,000       貸付株式数          35,000    株
     伊  藤  園
                       503,200      4,980.00        2,505,936,000        貸付株式数          169,200    株
     キーコーヒー                  147,900      2,100.00         310,590,000       貸付株式数           3,500   株
     ユニカフェ                   41,400      1,110.00          45,954,000       貸付株式数           3,400   株
     ジャパンフーズ                   20,600      1,497.00          30,838,200       貸付株式数          10,200    株
     日清オイリオグループ                  179,700      3,125.00         561,562,500
     不二製油グループ                  411,700      3,690.00        1,519,173,000
     かどや製油                   16,000      5,810.00          92,960,000
     J-オイルミルズ                   79,200      3,785.00         299,772,000
     ローソン                  377,100      6,660.00        2,511,486,000        貸付株式数          202,600    株
                                                         6,000   株
     サンエー                  112,800      5,060.00         570,768,000       貸付株式数
                                                        (6,000    株 )
                                                        12,800    株
     カワチ薬品                  115,700      2,208.00         255,465,600       貸付株式数
                                                        (8,000    株 )
     エービーシー・マート                  271,600      6,160.00        1,673,056,000
     ハードオフコーポレーショ
                        67,300       969.00         65,213,700       貸付株式数           5,300   株
     ン
     高千穂交易                   58,900      1,090.00          64,201,000       貸付株式数           3,600   株
                                                        69,700    株
     アスクル                  129,900      3,050.00         396,195,000       貸付株式数
                                                       (10,400    株 )
     ゲオホールディングス                  273,800      1,406.00         384,962,800       貸付株式数          146,500    株
     アダストリア                  229,400      1,313.00         301,202,200       貸付株式数          122,800    株
     ジーフット                   91,500       768.00         70,272,000       貸付株式数          11,500    株
     シー・ヴイ・エス・ベイエ
                        18,200       775.00         14,105,000
     リア
     伊藤忠食品                   35,300      5,630.00         198,739,000       貸付株式数            500  株
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                                                         6,500   株
     くらコーポレーション                   87,800      6,830.00         599,674,000       貸付株式数
                                                        (3,700    株 )
                                                        31,800    株
     キャンドゥ                   72,000      1,687.00         121,464,000       貸付株式数
                                                        (3,800    株 )
     エレマテック                   70,200      2,572.00         180,554,400       貸付株式数           4,200   株
     パルグループHLDGS                   76,800      2,362.00         181,401,600
     JALUX                   40,300      2,841.00         114,492,300       貸付株式数          13,300    株
     エディオン                  580,300      1,052.00         610,475,600       貸付株式数          236,800    株
                                                        19,300    株
     あらた                   73,900      5,420.00         400,538,000       貸付株式数
                                                        (5,000    株 )
     サーラコーポレーション                  255,000       684.00        174,420,000
     ワッツ                   50,900      1,030.00          52,427,000       貸付株式数          20,500    株
     トーメンデバイス                   21,100      2,764.00          58,320,400       貸付株式数           1,500   株
     ハローズ                   56,700      2,531.00         143,507,700       貸付株式数           1,300   株
                                                        80,500    株
     JPホールディングス                  454,400       353.00        160,403,200       貸付株式数
                                                       (51,900    株 )
     あみやき亭                   31,000      4,505.00         139,655,000
     東京エレクトロンデバイス                   54,900      1,964.00         107,823,600       貸付株式数           5,400   株
     ひらまつ                  207,100       482.00         99,822,200       貸付株式数          106,800    株
     フィールズ                  114,300      1,172.00         133,959,600       貸付株式数          15,300    株
     双日                 8,820,500         405.00       3,572,302,500
     アルフレッサホールディン
                      1,656,200       2,577.00        4,268,027,400
     グス
     大黒天物産                   34,300      4,955.00         169,956,500       貸付株式数           6,700   株
     ハニーズホールディングス                  143,000       914.00        130,702,000       貸付株式数            600  株
                                                        13,900    株
     ファーマライズHD                   32,600       649.00         21,157,400       貸付株式数
                                                       (13,900    株 )
     キッコーマン                 1,092,900       5,140.00        5,617,506,000
                                                        550,000    株
     味  の  素
                      3,492,200       2,052.50        7,167,740,500        貸付株式数
                                                      (550,000     株 )
     キユーピー                  845,900      2,920.00        2,470,028,000        貸付株式数          96,200    株
     ハウス食品G本社                  579,600      3,650.00        2,115,540,000        貸付株式数          28,000    株
     カ  ゴ  メ
                       608,700      3,490.00        2,124,363,000        貸付株式数          327,100    株
     焼津水産化工                   75,100      1,180.00          88,618,000
     アリアケジャパン                  138,000      8,890.00        1,226,820,000        貸付株式数          12,400    株
     ピエトロ                   18,400      1,639.00          30,157,600
     エバラ食品工業                   31,200      2,223.00          69,357,600       貸付株式数           6,800   株
     ニチレイ                  723,500      2,595.00        1,877,482,500        貸付株式数          13,000    株
                                                        101,900    株
     横浜冷凍                  381,400       992.00        378,348,800       貸付株式数
                                                       (31,700    株 )
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     東洋水産                  833,700      3,855.00        3,213,913,500
     イートアンド                   40,000      2,003.00          80,120,000       貸付株式数          18,000    株
     大冷                   16,300      1,970.00          32,111,000       貸付株式数           1,400   株
     ヨシムラ・フード・HLD
                        29,400      1,022.00          30,046,800       貸付株式数          16,100    株
     GS
     日清食品HD                  595,900      7,480.00        4,457,332,000
     永谷園ホールディングス                  151,000      1,437.00         216,987,000
     一正蒲鉾                   60,300      1,248.00          75,254,400       貸付株式数          22,000    株
     フジッコ                  165,000      2,684.00         442,860,000       貸付株式数          24,800    株
     ロックフィールド                  164,500      1,800.00         296,100,000
     日本たばこ産業                 9,393,100       3,003.00       28,207,479,300
                                                        12,800    株
     ケンコーマヨネーズ                  101,100      3,830.00         387,213,000       貸付株式数
                                                        (8,900    株 )
                                                        39,400    株
     わらべや日洋HD                  100,100      2,203.00         220,520,300       貸付株式数
                                                       (14,700    株 )
     なとり                   85,700      1,802.00         154,431,400       貸付株式数          10,100    株
     イフジ産業                   23,700       763.00         18,083,100       貸付株式数           9,000   株
     ピックルスコーポレーショ
                        26,300      2,137.00          56,203,100       貸付株式数           1,400   株
     ン
                                                        248,500    株
     北の達人コーポ                  465,900       819.00        381,572,100       貸付株式数
                                                       (13,200    株 )
                                                        314,900    株
     ユーグレナ                  606,700       788.00        478,079,600       貸付株式数
                                                       (45,500    株 )
     片倉工業                  183,300      1,279.00         234,440,700
     グ  ン  ゼ
                       118,400      6,760.00         800,384,000
     ヒューリック                 3,115,400       1,163.00        3,623,210,200
     神  栄
                        18,900      1,374.00          25,968,600       貸付株式数           5,300   株
     ラサ商事                   67,500       947.00         63,922,500
     アルペン                  114,400      2,319.00         265,293,600       貸付株式数          16,000    株
                                                        14,300    株
     ハブ                   35,500      1,106.00          39,263,000       貸付株式数
                                                       (13,400    株 )
                                                        43,800    株
     ラクーン                   91,000       540.00         49,140,000       貸付株式数
                                                       (35,600    株 )
     クオール                  165,300      1,872.00         309,441,600       貸付株式数          15,400    株
                                                        11,000    株
     アルコニックス                  159,000      1,663.00         264,417,000       貸付株式数
                                                       (11,000    株 )
     神戸物産                   96,700      5,600.00         541,520,000       貸付株式数          29,300    株
                                                        34,000    株
     ソリトンシステムズ                   62,300       996.00         62,050,800       貸付株式数
                                                       (21,700    株 )
                                                        54,500    株
     ジンズ                  101,700      6,450.00         655,965,000       貸付株式数
                                                       (27,300    株 )
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                                                        55,200    株
     ビックカメラ                  796,200      1,680.00        1,337,616,000        貸付株式数
                                                       (55,200    株 )
                                                        431,900    株
     DCMホールディングス                  804,700      1,012.00         814,356,400       貸付株式数
                                                      (112,300     株 )
     ペッパーフードサービス                  107,600      4,225.00         454,610,000       貸付株式数          57,500    株
     MonotaRO                  529,800      4,780.00        2,532,444,000        貸付株式数          164,800    株
     東京一番フーズ                   35,600       656.00         23,353,600       貸付株式数          13,000    株
                                                        16,700    株
     DDホールディングス                   31,900      2,769.00          88,331,100       貸付株式数
                                                        (5,900    株 )
                                                        24,500    株
     あい    ホールディングス
                       239,300      2,359.00         564,508,700       貸付株式数
                                                        (3,500    株 )
     ディーブイエックス                   54,300      1,337.00          72,599,100
     きちり                   37,700       800.00         30,160,000       貸付株式数           4,600   株
     アークランドサービスHD                  124,100      2,049.00         254,280,900       貸付株式数          33,300    株
     J.    フロント      リテイリ
                      1,780,000       1,599.00        2,846,220,000
     ング
     ドトール・日レスHD                  262,200      2,082.00         545,900,400       貸付株式数          13,100    株
     マツモトキヨシHLDGS                  616,200      4,720.00        2,908,464,000
     ブロンコビリー                   78,300      4,115.00         322,204,500
     スタートトゥデイ                 1,464,000       4,570.00        6,690,480,000        貸付株式数          177,300    株
                                                        12,800    株
     トレジャー・ファクトリー                   41,000       647.00         26,527,000       貸付株式数
                                                        (2,600    株 )
     物語コーポレーション                   40,700      9,630.00         391,941,000       貸付株式数          20,700    株
     ココカラファイン                  155,800      6,860.00        1,068,788,000        貸付株式数           9,300   株
     三越伊勢丹HD                 2,787,500       1,358.00        3,785,425,000        貸付株式数          23,500    株
     東洋紡                  586,500      1,820.00        1,067,430,000
     ユニチカ                  461,500       617.00        284,745,500       貸付株式数          20,000    株
     富士紡ホールディングス                   88,600      3,550.00         314,530,000
                                                        106,200    株
     日清紡ホールディングス                  925,200      1,205.00        1,114,866,000        貸付株式数
                                                      (100,000     株 )
     倉敷紡績                 1,602,000         353.00        565,506,000
     ダイワボウHD                  126,400      5,690.00         719,216,000       貸付株式数          28,400    株
     シキボウ                   79,100      1,265.00         100,061,500       貸付株式数          11,800    株
     日東紡績                  225,600      2,662.00         600,547,200       貸付株式数          46,100    株
     トヨタ紡織                  441,600      2,075.00         916,320,000       貸付株式数            500  株
     マクニカ・富士エレHLD
                       286,100      1,832.00         524,135,200       貸付株式数          26,700    株
     GS
                                                        20,200    株
     Hamee                   37,700      1,519.00          57,266,300       貸付株式数
                                                        (3,500    株 )
     ラクト・ジャパン                   26,400      5,170.00         136,488,000
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     ウエルシアHD                  394,100      5,680.00        2,238,488,000        貸付株式数          22,200    株
     クリエイトSDH                  220,300      2,842.00         626,092,600       貸付株式数          43,600    株
     バイタルKSKHD                  281,900      1,144.00         322,493,600       貸付株式数          150,700    株
     八洲電機                  115,300       921.00        106,191,300       貸付株式数           3,800   株
     メディアスホールディング
                        70,900       944.00         66,929,600       貸付株式数          20,400    株
     ス
     UKCホールディングス                   96,700      2,282.00         220,669,400       貸付株式数           1,000   株
     ジューテックHD                   32,000      1,053.00          33,696,000       貸付株式数           2,500   株
                                                        93,400    株
     丸善CHI       HD
                       178,200       397.00         70,745,400       貸付株式数
                                                       (55,800    株 )
     大光                   35,800       730.00         26,134,000       貸付株式数            600  株
                                                         9,800   株
     OCHIホールディングス                   39,100      1,336.00          52,237,600       貸付株式数
                                                         (300  株 )
     TOKAIホールディング
                       789,000      1,019.00         803,991,000
     ス
                                                        13,900    株
     ミサワ                   25,400       484.00         12,293,600       貸付株式数
                                                         (100  株 )
     ティーライフ                   19,100      1,314.00          25,097,400       貸付株式数          10,400    株
     Cominix                   21,600       882.00         19,051,200       貸付株式数            200  株
                                                        13,000    株
     エー・ピーカンパニー                   26,500       640.00         16,960,000       貸付株式数
                                                         (600  株 )
     三洋貿易                   75,800      1,984.00         150,387,200       貸付株式数            600  株
                                                         5,700   株
     チムニー                   42,300      2,808.00         118,778,400       貸付株式数
                                                        (2,300    株 )
                                                        10,000    株
     シュッピン                   90,900      1,770.00         160,893,000       貸付株式数
                                                       (10,000    株 )
     ビューティガレージ                   18,900      2,106.00          39,803,400       貸付株式数          10,000    株
     ウイン・パートナーズ                  107,700      1,523.00         164,027,100       貸付株式数          19,900    株
     ネクステージ                  161,100      1,026.00         165,288,600       貸付株式数          85,400    株
     ジョイフル本田                  437,400      1,597.00         698,527,800       貸付株式数          47,200    株
                                                        26,200    株
     鳥貴族                   49,900      2,242.00         111,875,800       貸付株式数
                                                       (17,300    株 )
     キリン堂ホールディングス                   53,900      2,610.00         140,679,000
                                                        46,500    株
     ホットランド                   88,000      1,291.00         113,608,000       貸付株式数
                                                       (25,700    株 )
                                                        497,300    株
     すかいらーくHD                  926,600      1,602.00        1,484,413,200        貸付株式数
                                                       (47,200    株 )
                                                        20,600    株
     綿半ホールディングス                   56,200      3,040.00         170,848,000       貸付株式数
                                                       (16,800    株 )
     日本毛織                  447,900      1,004.00         449,691,600       貸付株式数          30,000    株
     ダイトウボウ                  238,600        94.00        22,428,400       貸付株式数          109,300    株
                                  56/158


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     トーア紡コーポレーション                   70,400       550.00         38,720,000       貸付株式数           7,400   株
     ダイドーリミテツド                  181,300       421.00         76,327,300       貸付株式数            500  株
                                                        11,400    株
     ヨシックス                   23,200      3,085.00          71,572,000       貸付株式数
                                                        (5,700    株 )
     ユナイテッド・スーパー
                       496,100      1,297.00         643,441,700       貸付株式数          42,500    株
     マーケ
     三栄建築設計                   60,800      1,833.00         111,446,400       貸付株式数           4,600   株
     スター・マイカ                   69,300      2,206.00         152,875,800       貸付株式数          20,100    株
                                                        30,000    株
     野村不動産HLDGS                  993,500      2,395.00        2,379,432,500        貸付株式数
                                                       (30,000    株 )
     三重交通グループHD                  305,400       539.00        164,610,600       貸付株式数          24,400    株
                                                        10,400    株
     サムティ                  126,800      1,924.00         243,963,200       貸付株式数
                                                        (7,200    株 )
     ディア・ライフ                  169,200       489.00         82,738,800       貸付株式数          89,500    株
     コーセーアールイー                   31,600       902.00         28,503,200       貸付株式数          17,200    株
                                                        558,500    株
     エー・ディー・ワークス                 1,988,000         39.00        77,532,000       貸付株式数
                                                      (200,000     株 )
     日本商業開発                   85,500      1,834.00         156,807,000       貸付株式数          45,100    株
     プレサンスコーポレーショ
                       206,200      1,625.00         335,075,000
     ン
     ユニゾホールディングス                  177,600      2,083.00         369,940,800       貸付株式数          30,700    株
     THEグローバル社                   72,100       775.00         55,877,500       貸付株式数          37,400    株
     日本管理センター                   99,700      1,257.00         125,322,900       貸付株式数          21,800    株
     サンセイランディック                   41,500      1,077.00          44,695,500       貸付株式数           3,400   株
     エストラスト                   19,400       848.00         16,451,200       貸付株式数           3,000   株
     フージャースHD                  364,600       803.00        292,773,800       貸付株式数          86,500    株
     オープンハウス                  242,900      5,900.00        1,433,110,000
     東急不動産HD                 3,613,800         744.00       2,688,667,200
     飯田GHD                 1,245,200       2,191.00        2,728,233,200        貸付株式数          62,300    株
     イーグランド                   20,200      1,158.00          23,391,600
     ムゲンエステート                   92,800      1,023.00          94,934,400       貸付株式数          44,200    株
     帝国繊維                  166,700      2,214.00         369,073,800
     ブックオフコーポレーショ                                                   29,700    株
                        87,100       777.00         67,676,700       貸付株式数
     ン                                                   (1,000    株 )
     日本コークス工業                 1,283,000         115.00        147,545,000       貸付株式数          51,800    株
                                                        16,500    株
     ゴルフダイジェスト・オン                   62,000       978.00         60,636,000       貸付株式数
                                                         (800  株 )
     ミタチ産業                   33,200       823.00         27,323,600       貸付株式数          14,200    株
     BEENOS                   33,400      1,659.00          55,410,600
                                  57/158


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                        57,300    株
     あさひ                  111,000      1,409.00         156,399,000       貸付株式数
                                                       (57,300    株 )
                                                        24,000    株
     日本調剤                   53,300      2,810.00         149,773,000       貸付株式数
                                                       (19,100    株 )
     コスモス薬品                   75,200     21,600.00         1,624,320,000        貸付株式数          10,100    株
     シップヘルスケアHD                  310,800      4,285.00        1,331,778,000
     トーエル                   74,000       900.00         66,600,000
     一六堂                   30,500       393.00         11,986,500       貸付株式数          15,800    株
     ソフトクリエイトHD                   72,300      1,669.00         120,668,700       貸付株式数           1,800   株
     オンリー                   24,100       880.00         21,208,000
     セブン&アイ・HLDGS                 6,244,800       4,504.00       28,126,579,200         貸付株式数         2,902,700     株
     薬王堂                   65,400      3,370.00         220,398,000       貸付株式数          26,500    株
     クリエイト・レストラン
                       401,600      1,497.00         601,195,200       貸付株式数          197,800    株
     ツ・ホール
     明治電機工業                   47,300      1,825.00          86,322,500       貸付株式数            800  株
                                                        15,000    株
     ツルハホールディングス                  322,900      13,490.00         4,355,921,000        貸付株式数
                                                       (15,000    株 )
     デリカフーズHLDGS                   27,500      1,506.00          41,415,000       貸付株式数          12,800    株
     スターティアホールディン                                                   15,400    株
                        32,300       715.00         23,094,500       貸付株式数
     グス                                                   (1,200    株 )
     サンマルクホールディング
                       107,400      2,616.00         280,958,400       貸付株式数          31,000    株
     ス
     フェリシモ                   36,200      1,304.00          47,204,800       貸付株式数           4,000   株
     トリドールホールディング
                       184,400      2,370.00         437,028,000       貸付株式数          98,700    株
     ス
                                                        83,300    株
     帝  人
                      1,302,400       2,042.00        2,659,500,800        貸付株式数
                                                       (83,300    株 )
     東  レ
                     11,494,800         871.60      10,018,867,680
     ク  ラ  レ
                      2,667,600       1,513.00        4,036,078,800
     旭  化  成
                      9,881,800       1,415.50       13,987,687,900
     サカイ     オーベックス
                        37,800      2,273.00          85,919,400
                                                        70,800    株
     TOKYO       BASE
                       131,900       848.00        111,851,200       貸付株式数
                                                        (4,300    株 )
     稲葉製作所                   85,400      1,446.00         123,488,400       貸付株式数          36,300    株
     宮地エンジニアリングG                   40,600      2,022.00          82,093,200
     トーカロ                  417,100      1,126.00         469,654,600
     アルファCO                   53,900      1,510.00          81,389,000       貸付株式数           1,000   株
     SUMCO                 1,378,100       2,320.00        3,197,192,000        貸付株式数          739,600    株
                                                         5,500   株
     川田テクノロジーズ                   28,900      7,080.00         204,612,000       貸付株式数
                                                        (2,500    株 )
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     RS    TECHNOLOG
                                                        12,200    株
                        22,300      5,890.00         131,347,000       貸付株式数
                                                        (4,800    株 )
     IES
     ビーロット                   21,700      1,367.00          29,663,900       貸付株式数            300  株
     ファーストブラザーズ                   39,000      1,410.00          54,990,000
     ハウスドゥ                   46,200      2,355.00         108,801,000       貸付株式数          25,000    株
     シーアールイー                   23,100      2,048.00          47,308,800
     ケイアイスター不動産                   54,200      2,664.00         144,388,800       貸付株式数           2,900   株
     グッドコムアセット                   17,200      1,579.00          27,158,800       貸付株式数           9,400   株
     住江織物                   38,200      2,400.00          91,680,000       貸付株式数           2,000   株
     日本フエルト                   86,700       509.00         44,130,300
     イチカワ                  102,000       338.00         34,476,000
     エコナックホールディング
                       286,400       127.00         36,372,800       貸付株式数          151,000    株
     ス
     日東製網                   16,400      1,775.00          29,110,000       貸付株式数           8,400   株
     芦森工業                   30,200      2,246.00          67,829,200
     アツギ                  106,100      1,177.00         124,879,700       貸付株式数           4,100   株
     ウイルプラスHLDGS                   12,900      1,075.00          13,867,500       貸付株式数            900  株
                                                         6,000   株
     コメダホールディングス                  277,100      2,118.00         586,897,800       貸付株式数
                                                        (6,000    株 )
     サツドラホールディングス                   21,300      2,065.00          43,984,500
     ダイユー・リックHLDG
                        71,100      1,103.00          78,423,300
     S
     バロックジャパン                  119,100       981.00        116,837,100       貸付株式数          46,100    株
     クスリのアオキHLDGS                  118,400      8,790.00        1,040,736,000        貸付株式数          50,500    株
     ダイニック                   61,700       993.00         61,268,100       貸付株式数           2,900   株
     共和レザー                   93,200       959.00         89,378,800       貸付株式数           4,100   株
     力の源HD                   31,600      1,455.00          45,978,000       貸付株式数          17,200    株
     スシローグローバルHLD
                       163,800      6,610.00        1,082,718,000
     GS
     LIXILビバ                  188,100      1,697.00         319,205,700
     セーレン                  365,300      1,686.00         615,895,800
     ソトー                   60,700       998.00         60,578,600       貸付株式数            200  株
     東海染工                   20,700      1,428.00          29,559,600       貸付株式数           2,200   株
     小松精練                  242,900       939.00        228,083,100       貸付株式数          10,000    株
     ワコールホールディングス                  432,200      3,105.00        1,341,981,000
     ホギメディカル                  199,900      4,730.00         945,527,000       貸付株式数           2,600   株
                                                        229,600    株
     レナウン                  429,600       138.00         59,284,800       貸付株式数
                                                       (29,500    株 )
     クラウディアHLDGS                   34,800       580.00         20,184,000       貸付株式数          14,800    株
     TSIホールディングス                  548,800       800.00        439,040,000       貸付株式数          46,700    株
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     マツオカコーポレーション                   35,900      3,085.00         110,751,500       貸付株式数           4,500   株
     TIS                  495,000      5,230.00        2,588,850,000
     ネオス                   42,500       424.00         18,020,000       貸付株式数           5,300   株
     電算システム                   52,800      2,056.00         108,556,800       貸付株式数           6,700   株
     グリー                  798,500       596.00        475,906,000       貸付株式数          148,700    株
     コーエーテクモHD                  252,300      2,077.00         524,027,100
     三菱総合研究所                   58,200      4,865.00         283,143,000
                                                        11,400    株
     ボルテージ                   27,900       781.00         21,789,900       貸付株式数
                                                         (100  株 )
                                                         7,700   株
     電算                   15,900      2,233.00          35,504,700       貸付株式数
                                                         (200  株 )
     AGS                   85,500       852.00         72,846,000       貸付株式数          18,200    株
                                                        53,700    株
     ファインデックス                  122,600       777.00         95,260,200       貸付株式数
                                                        (2,300    株 )
     ヒト・コミュニケーション                                                   17,600    株
                        32,300      1,883.00          60,820,900       貸付株式数
     ズ                                                  (14,800    株 )
                                                        16,700    株
     ブレインパッド                   30,600      4,050.00         123,930,000       貸付株式数
                                                        (5,700    株 )
     KLab                  283,500      1,269.00         359,761,500       貸付株式数          65,700    株
     ポールトゥウィン・ピット
                       107,700      2,368.00         255,033,600       貸付株式数           6,000   株
     クル
     イーブックイニシアティブ                   22,400      1,221.00          27,350,400       貸付株式数           7,300   株
     ネクソン                 3,348,300       1,675.00        5,608,402,500        貸付株式数         1,141,100     株
                                                        202,700    株
     アイスタイル                  378,500      1,271.00         481,073,500       貸付株式数
                                                       (22,800    株 )
                                                        25,700    株
     エムアップ                   47,000      1,988.00          93,436,000       貸付株式数
                                                       (12,500    株 )
     エイチーム                   93,500      2,291.00         214,208,500       貸付株式数          48,400    株
     テクノスジャパン                  133,300       954.00        127,168,200       貸付株式数          35,500    株
                                                        21,000    株
     enish                   48,500       799.00         38,751,500       貸付株式数
                                                         (900  株 )
                                                        137,200    株
     コロプラ                  425,800       755.00        321,479,000       貸付株式数
                                                      (108,000     株 )
     オルトプラス                   86,000       646.00         55,556,000       貸付株式数          45,500    株
     ブロードリーフ                  738,300       652.00        481,371,600
     クロス・マーケティングG                   39,600       578.00         22,888,800
     デジタルハーツHLDGS                   79,700      1,515.00         120,745,500       貸付株式数          14,800    株
                                                        25,100    株
     メディアドゥHLDGS                   46,000      2,298.00         105,708,000       貸付株式数
                                                        (6,400    株 )
     ブイキューブ                   92,400       550.00         50,820,000       貸付株式数          49,000    株
     サイバーリンクス                   21,700      1,020.00          22,134,000       貸付株式数          10,800    株
                                  60/158

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                        51,300    株
     ディー・エル・イー                   96,400       483.00         46,561,200       貸付株式数
                                                        (4,100    株 )
                                                        75,700    株
     フィックスターズ                  140,900      1,426.00         200,923,400       貸付株式数
                                                        (4,500    株 )
     VOYAGE        GROUP
                        79,600      1,195.00          95,122,000       貸付株式数          10,300    株
                                                        13,500    株
     オプティム                   24,800      2,760.00          68,448,000       貸付株式数
                                                        (4,500    株 )
     セレス                   43,800      1,606.00          70,342,800       貸付株式数          20,900    株
     特種東海製紙                   87,300      4,175.00         364,477,500
     ベリサーブ                   18,800      3,615.00          67,962,000       貸付株式数           9,100   株
     ティーガイア                  147,300      2,708.00         398,888,400
                                                          400  株
     セック                   18,500      3,035.00          56,147,500       貸付株式数
                                                         (400  株 )
     日本アジアグループ                  159,700       451.00         72,024,700       貸付株式数           9,700   株
     豆蔵ホールディングス                  110,200       996.00        109,759,200       貸付株式数          56,700    株
                                                         4,100   株
     テクマトリックス                   82,300      1,929.00         158,756,700       貸付株式数
                                                        (4,100    株 )
     プロシップ                   20,200      2,462.00          49,732,400       貸付株式数           3,000   株
     ガンホー・オンライン・エ
                      4,030,900         264.00       1,064,157,600        貸付株式数         2,163,200     株
     ンター
     GMOペイメントゲート                                                   65,300    株
                       122,000      13,250.00         1,616,500,000        貸付株式数
     ウェイ                                                  (16,500    株 )
     ザッパラス                   75,400       370.00         27,898,000
     システムリサーチ                   17,200      3,065.00          52,718,000       貸付株式数            500  株
     インターネットイニシア
                       241,300      2,167.00         522,897,100       貸付株式数          129,300    株
     ティブ
     さくらインターネット                  179,000       767.00        137,293,000       貸付株式数           2,800   株
     ヴィンクス                   39,900      1,117.00          44,568,300       貸付株式数          21,800    株
                                                        14,300    株
     GMOクラウド                   31,800      3,270.00         103,986,000       貸付株式数
                                                        (1,000    株 )
     SRAホールディングス                   79,300      3,025.00         239,882,500
     MINORIソリューショ
                        27,500      1,504.00          41,360,000       貸付株式数           4,800   株
     ンズ
     システムインテグレータ                   19,900      1,007.00          20,039,300
     朝日ネット                  134,500       499.00         67,115,500       貸付株式数           6,600   株
     eBASE                   35,700      1,730.00          61,761,000
     アバント                   38,100       989.00         37,680,900
     アドソル日進                   57,900      1,597.00          92,466,300       貸付株式数           2,700   株
     フリービット                  100,700      1,025.00         103,217,500       貸付株式数          31,700    株
                                                        10,900    株
     コムチュア                   76,200      2,782.00         211,988,400       貸付株式数
                                                        (9,800    株 )
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                        13,800    株
     サイバーコム                   25,200      1,828.00          46,065,600       貸付株式数
                                                        (2,800    株 )
     インフォテリア                   75,700      1,007.00          76,229,900       貸付株式数          39,700    株
     王子ホールディングス                 6,672,000         669.00       4,463,568,000
                                                        381,800    株
     日本製紙                  710,700      1,775.00        1,261,492,500        貸付株式数
                                                       (80,000    株 )
     三菱製紙                  225,700       614.00        138,579,800       貸付株式数          13,400    株
     北越コーポレーション                  887,500       593.00        526,287,500
     中越パルプ                   63,800      1,647.00         105,078,600       貸付株式数            100  株
     巴川製紙                  231,000       249.00         57,519,000       貸付株式数           4,000   株
                                                        338,900    株
     大王製紙                  632,700      1,537.00         972,459,900       貸付株式数
                                                       (47,200    株 )
                                                         2,900   株
     阿波製紙                   36,700       608.00         22,313,600       貸付株式数
                                                         (400  株 )
     メディカル・データ・ビジ                  113,800      1,578.00         179,576,400       貸付株式数          60,600    株
     gumi                  173,300       694.00        120,270,200       貸付株式数          90,500    株
     ショーケース・ティービー                   27,300      1,158.00          31,613,400       貸付株式数          11,900    株
                                                        19,100    株
     モバイルファクトリー                   35,000      1,465.00          51,275,000       貸付株式数
                                                        (2,400    株 )
     デジタル・インフォメー
                        59,100      1,054.00          62,291,400       貸付株式数          32,200    株
     ション
     PCIホールディングス                   24,800      3,000.00          74,400,000       貸付株式数           4,500   株
     パイプドHD                   21,800      1,020.00          22,236,000
     アイビーシー                   22,900      2,558.00          58,578,200       貸付株式数          12,500    株
     ネオジャパン                   33,400      1,443.00          48,196,200       貸付株式数          18,200    株
     ランドコンピュータ                   14,900      1,190.00          17,731,000
     オープンドア                   59,500      2,291.00         136,314,500       貸付株式数          21,000    株
                                                        20,500    株
     マイネット                   37,600      1,393.00          52,376,800       貸付株式数
                                                         (200  株 )
     アカツキ                   37,500      4,210.00         157,875,000       貸付株式数          20,500    株
     ベネフィットジャパン                    7,800     1,223.00          9,539,400
     UBICOMホールディン
                        20,200       910.00         18,382,000       貸付株式数           7,900   株
     グス
                                                        240,600    株
     LINE                  449,100      5,070.00        2,276,937,000        貸付株式数
                                                       (20,000    株 )
                                                         4,300   株
     レンゴー                 1,529,300       1,000.00        1,529,300,000        貸付株式数
                                                        (4,300    株 )
     トーモク                   91,700      2,009.00         184,225,300       貸付株式数          48,800    株
     ザ・パック                  112,300      3,345.00         375,643,500
     シンクロ・フード                   47,800       892.00         42,637,600       貸付株式数           9,900   株
     オークネット                   47,600      1,738.00          82,728,800       貸付株式数           4,000   株
                                  62/158

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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     AOI     TYO     HOLD
                                                        65,100    株
                       121,500      1,535.00         186,502,500       貸付株式数
                                                       (65,100    株 )
     INGS
     マクロミル                  186,800      2,734.00         510,711,200       貸付株式数          20,400    株
     ビーグリー                   32,300      1,462.00          47,222,600       貸付株式数          17,600    株
     オロ                   13,400      4,090.00          54,806,000       貸付株式数           7,300   株
     昭和電工                 1,055,000       5,030.00        5,306,650,000
     住友化学                 11,665,000         629.00       7,337,285,000
     住友精化                   66,000      5,060.00         333,960,000       貸付株式数           2,100   株
     日産化学                  916,200      5,120.00        4,690,944,000
     ラサ工業                   56,700      2,734.00         155,017,800       貸付株式数          22,100    株
     クレハ                  136,200      7,800.00        1,062,360,000        貸付株式数            100  株
     多木化学                   19,800      4,535.00          89,793,000
     テイカ                  120,700      2,279.00         275,075,300
     石原産業                  286,200      1,095.00         313,389,000
     片倉コープアグリ                   36,500      1,153.00          42,084,500       貸付株式数           4,200   株
     日東エフシー                   93,600       760.00         71,136,000       貸付株式数          12,300    株
     日本曹達                 1,099,000         612.00        672,588,000
     東ソー                 2,291,000       1,738.00        3,981,758,000
     トクヤマ                  460,300      3,475.00        1,599,542,500
     セントラル硝子                  323,500      2,939.00         950,766,500       貸付株式数          58,300    株
     東亞合成                  931,200      1,256.00        1,169,587,200        貸付株式数           2,600   株
                                                        73,100    株
     大阪ソーダ                  151,500      3,260.00         493,890,000       貸付株式数
                                                       (18,800    株 )
     関東電化                  380,300       928.00        352,918,400       貸付株式数          203,500    株
     デンカ                  582,700      3,660.00        2,132,682,000
     イビデン                  927,200      1,740.00        1,613,328,000        貸付株式数          248,500    株
     信越化学                 2,610,800       10,385.00        27,113,158,000
     日本カ-バイド                   47,900      1,922.00          92,063,800       貸付株式数            800  株
     堺  化  学
                       108,800      3,020.00         328,576,000
     エア・ウォーター                 1,307,300       1,996.00        2,609,370,800
     大陽日酸                 1,221,300       1,839.00        2,245,970,700        貸付株式数          61,200    株
     日本化学工業                   59,100      4,900.00         289,590,000
     東邦アセチレン                   21,000      1,505.00          31,605,000       貸付株式数            700  株
     日本パ-カライジング                  810,700      1,603.00        1,299,552,100
     高圧ガス                  234,800       959.00        225,173,200       貸付株式数           3,000   株
     チタン工業                   16,400      2,458.00          40,311,200
     四国化成                  228,700      1,521.00         347,852,700       貸付株式数           9,300   株
                                                         9,300   株
     戸田工業                   30,400      2,811.00          85,454,400       貸付株式数
                                                        (1,000    株 )
                                  63/158


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                        43,300    株
     ステラ     ケミファ
                        81,200      3,575.00         290,290,000       貸付株式数
                                                       (11,500    株 )
     保土谷化学                   49,200      3,230.00         158,916,000       貸付株式数           6,300   株
                                                        15,500    株
     日本触媒                  248,600      8,260.00        2,053,436,000        貸付株式数
                                                       (15,000    株 )
     大日精化                  122,300      3,440.00         420,712,000       貸付株式数           5,200   株
     カネカ                 2,139,000         968.00       2,070,552,000
     協和発酵キリン                 1,895,900       2,149.00        4,074,289,100
     三菱瓦斯化学                 1,306,700       2,487.00        3,249,762,900
     三井化学                 1,440,900       2,942.00        4,239,127,800
     JSR                 1,593,800       1,948.00        3,104,722,400
     東京応化工業                  275,700      4,190.00        1,155,183,000        貸付株式数          35,400    株
                                                        13,800    株
     大阪有機化学                  136,100      1,380.00         187,818,000       貸付株式数
                                                       (13,600    株 )
     三菱ケミカルHLDGS                 10,612,700         948.50      10,066,145,950
     KHネオケム                  242,200      3,345.00         810,159,000
                                                         2,000   株
     ダイセル                 2,137,900       1,192.00        2,548,376,800        貸付株式数
                                                        (2,000    株 )
     住友ベ-クライト                 1,277,000       1,072.00        1,368,944,000
     積水化学                 3,239,000       1,912.00        6,192,968,000
                                                        140,000    株
     日本ゼオン                 1,337,300       1,382.00        1,848,148,600        貸付株式数
                                                      (140,000     株 )
     アイカ工業                  444,900      3,875.00        1,723,987,500
     宇部興産                  798,600      2,921.00        2,332,710,600
     積水樹脂                  244,200      2,180.00         532,356,000
     タキロンシーアイ                  321,800       581.00        186,965,800       貸付株式数           1,400   株
     旭有機材                   93,800      2,184.00         204,859,200
     日立化成                  783,600      2,181.00        1,709,031,600        貸付株式数          52,100    株
     ニチバン                   78,500      2,963.00         232,595,500       貸付株式数          32,600    株
     リケンテクノス                  341,900       537.00        183,600,300       貸付株式数          53,100    株
     大倉工業                   71,300      2,374.00         169,266,200
     積水化成品                  200,200      1,107.00         221,621,400       貸付株式数          106,800    株
     群栄化学                   34,900      3,280.00         114,472,000       貸付株式数            100  株
     タイガース       ポリマー
                        80,300       751.00         60,305,300       貸付株式数           5,100   株
     ミライアル                   53,900      1,164.00          62,739,600       貸付株式数            700  株
     ダイキアクシス                   53,900      1,174.00          63,278,600       貸付株式数           4,200   株
                                                        35,000    株
     ダイキョーニシカワ                  313,400      1,595.00         499,873,000       貸付株式数
                                                       (35,000    株 )
     竹本容器                   22,600      2,883.00          65,155,800       貸付株式数           2,100   株
     森六ホールディングス                   80,200      2,831.00         227,046,200       貸付株式数          10,400    株
                                  64/158


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本化薬                 1,030,000       1,178.00        1,213,340,000        貸付株式数           6,800   株
     カーリットホールディング
                       145,600       980.00        142,688,000       貸付株式数          53,800    株
     ス
     EPSホールディングス                  218,200      2,156.00         470,439,200       貸付株式数          15,900    株
                                                        30,400    株
     ソルクシーズ                   58,300      1,151.00          67,103,300       貸付株式数
                                                        (7,100    株 )
                                                         7,400   株
     レッグス                   34,200      1,023.00          34,986,600       貸付株式数
                                                        (6,600    株 )
     プレステージ・インター                  301,200      1,420.00         427,704,000
     フェイス                   53,200      1,465.00          77,938,000       貸付株式数           1,100   株
     ハイマックス                   18,800      1,815.00          34,122,000       貸付株式数            100  株
     アミューズ                   96,800      2,828.00         273,750,400
     野村総合研究所                  943,300      5,400.00        5,093,820,000
     ドリームインキュベータ                   46,400      2,079.00          96,465,600
     サイバネットシステム                  121,600       797.00         96,915,200       貸付株式数          47,100    株
     クイック                   90,700      1,711.00         155,187,700
     TAC                   89,100       318.00         28,333,800       貸付株式数           1,000   株
     CEホールディングス                   37,000       772.00         28,564,000       貸付株式数           6,800   株
     ケネディクス                 1,917,300         635.00       1,217,485,500        貸付株式数          823,300    株
     日本システム技術                   22,000      1,554.00          34,188,000
                                                        197,000    株
     電通                 1,761,200       5,090.00        8,964,508,000        貸付株式数
                                                      (197,000     株 )
     インテージホールディング
                       176,700      1,166.00         206,032,200
     ス
                                                        36,200    株
     テイクアンドギヴニーズ                   68,400      1,938.00         132,559,200       貸付株式数
                                                       (29,800    株 )
     東邦システムサイエンス                   46,400       867.00         40,228,800       貸付株式数           8,100   株
                                                        20,100    株
     ぴあ                   45,500      5,730.00         260,715,000       貸付株式数
                                                         (700  株 )
                                                        10,500    株
     イオンファンタジー                   44,400      5,600.00         248,640,000       貸付株式数
                                                        (9,500    株 )
                                                        112,000    株
     ソースネクスト                  209,700       901.00        188,939,700       貸付株式数
                                                       (57,600    株 )
     シーティーエス                  142,800      1,057.00         150,939,600       貸付株式数           3,200   株
     ネクシィーズグループ                   45,200      1,594.00          72,048,800       貸付株式数          27,800    株
     メディカルシステムネット
                       174,300       435.00         75,820,500       貸付株式数           8,800   株
     ワーク
     日本精化                  130,400      1,258.00         164,043,200       貸付株式数           4,900   株
     扶桑化学工業                  148,800      2,620.00         389,856,000       貸付株式数          80,000    株
     トリケミカル                   35,300      4,050.00         142,965,000
     FIG                  119,400       326.00         38,924,400
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ADEKA                  682,500      1,751.00        1,195,057,500
     日油                  612,200      3,610.00        2,210,042,000
     ミヨシ油脂                   59,500      1,328.00          79,016,000       貸付株式数           2,100   株
                                                        133,500    株
     新日本理化                  249,000       228.00         56,772,000       貸付株式数
                                                       (31,200    株 )
     ハリマ化成グループ                  122,300       805.00         98,451,500       貸付株式数           2,100   株
     花  王
                      3,719,600       8,058.00       29,972,536,800
     第一工業製薬                  288,000       716.00        206,208,000
     石原ケミカル                   35,900      2,142.00          76,897,800       貸付株式数            900  株
     日華化学                   46,600      1,116.00          52,005,600
     ニイタカ                   21,900      1,691.00          37,032,900
     三洋化成                   99,900      4,980.00         497,502,000
     武田薬品                 5,573,100       4,630.00       25,803,453,000         貸付株式数         2,916,900     株
     アステラス製薬                 14,877,300        1,758.50       26,161,732,050
     大日本住友製薬                 1,122,000       2,283.00        2,561,526,000        貸付株式数          369,500    株
     塩野義製薬                 2,131,400       5,605.00       11,946,497,000         貸付株式数          28,400    株
     田辺三菱製薬                 1,846,500       1,890.00        3,489,885,000
     わかもと製薬                  182,100       282.00         51,352,200       貸付株式数          15,200    株
                                                         5,000   株
     あすか製薬                  173,700      1,205.00         209,308,500       貸付株式数
                                                        (5,000    株 )
     日本新薬                  396,200      6,130.00        2,428,706,000
     ビオフエルミン製薬                   23,200      2,826.00          65,563,200
     中外製薬                 1,577,400       5,600.00        8,833,440,000        貸付株式数          31,600    株
                                                         1,400   株
     科研製薬                  273,300      5,680.00        1,552,344,000        貸付株式数
                                                        (1,400    株 )
     エーザイ                 1,810,800       10,550.00        19,103,940,000
     理研ビタミン                   57,700      4,145.00         239,166,500
     ロート製薬                  831,300      3,430.00        2,851,359,000
     小野薬品                 3,573,000       2,538.00        9,068,274,000
                                                        33,600    株
     久光製薬                  447,100      8,450.00        3,777,995,000        貸付株式数
                                                       (10,000    株 )
     有機合成薬品                  103,900       259.00         26,910,100       貸付株式数           4,900   株
     持田製薬                  105,100      7,880.00         828,188,000
     参天製薬                 2,867,200       1,951.00        5,593,907,200
     扶桑薬品                   54,000      2,687.00         145,098,000       貸付株式数            500  株
     日本ケミファ                   18,300      4,480.00          81,984,000
     ツムラ                  541,200      3,480.00        1,883,376,000        貸付株式数          61,100    株
     日医工                  399,900      1,604.00         641,439,600       貸付株式数          138,400    株
                                                        225,800    株
     テ  ル  モ
                      2,318,800       6,050.00       14,028,740,000         貸付株式数
                                                      (225,800     株 )
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     みらかホールディングス                  431,400      3,070.00        1,324,398,000        貸付株式数           8,100   株
     キッセイ薬品工業                  268,200      2,992.00         802,454,400       貸付株式数          13,500    株
     生化学工業                  294,800      1,418.00         418,026,400       貸付株式数           5,000   株
     栄研化学                  245,100      2,279.00         558,582,900       貸付株式数           1,300   株
     日水製薬                   64,800      1,383.00          89,618,400       貸付株式数           3,900   株
     鳥居薬品                   95,400      2,656.00         253,382,400       貸付株式数          38,400    株
     JCRファーマ                  106,900      6,250.00         668,125,000       貸付株式数            100  株
                                                        11,300    株
     東和薬品                   72,900      6,010.00         438,129,000       貸付株式数
                                                         (600  株 )
     富士製薬工業                   98,600      1,806.00         178,071,600
     沢井製薬                  304,400      5,120.00        1,558,528,000        貸付株式数          161,800    株
     ゼリア新薬工業                  325,100      2,304.00         749,030,400       貸付株式数          106,600    株
                                                        104,000    株
     第一三共                 4,329,000       4,369.00       18,913,401,000         貸付株式数
                                                      (104,000     株 )
     キョーリン製薬HD                  423,200      2,196.00         929,347,200
     大幸薬品                   81,100      2,081.00         168,769,100
     ダイト                   88,800      3,065.00         272,172,000       貸付株式数           2,100   株
     大塚ホールディングス                 3,144,100       4,798.00       15,085,391,800
     大正製薬HD                  338,800      12,810.00         4,340,028,000        貸付株式数          37,200    株
     ペプチドリーム                  692,000      4,415.00        3,055,180,000        貸付株式数          371,900    株
     大日本塗料                  182,700      1,359.00         248,289,300
     日本ペイントHOLD                 1,222,900       4,515.00        5,521,393,500        貸付株式数          442,000    株
     関西ペイント                 1,665,200       2,292.00        3,816,638,400        貸付株式数          894,100    株
     神東塗料                  116,300       223.00         25,934,900       貸付株式数          17,100    株
     中国塗料                  454,900      1,147.00         521,770,300       貸付株式数          149,700    株
     日本特殊塗料                  100,600      2,226.00         223,935,600       貸付株式数           8,900   株
     藤倉化成                  202,500       623.00        126,157,500
     太陽ホールディングス                  121,700      4,590.00         558,603,000
     DIC                  626,100      3,485.00        2,181,958,500
     サカタインクス                  324,600      1,505.00         488,523,000       貸付株式数          47,700    株
     東洋インキSCホールディ
                       313,800      2,887.00         905,940,600
     ン
     T&K     TOKA
                       106,300      1,214.00         129,048,200       貸付株式数           2,800   株
     アルプス技研                  126,400      2,338.00         295,523,200       貸付株式数          23,100    株
                                                        86,100    株
     サニックス                  229,600       270.00         61,992,000       貸付株式数
                                                        (7,000    株 )
     ダイオーズ                   26,600      1,337.00          35,564,200       貸付株式数           3,400   株
     日本空調サービス                  149,800       795.00        119,091,000       貸付株式数           3,100   株
     オリエンタルランド                 1,708,200       11,355.00        19,396,611,000         貸付株式数          187,900    株
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                         8,500   株
     フォーカスシステムズ                   86,400       810.00         69,984,000       貸付株式数
                                                        (6,400    株 )
     ダスキン                  389,500      2,635.00        1,026,332,500
     パーク24                  837,700      3,060.00        2,563,362,000        貸付株式数          246,800    株
     明光ネットワークジャパン                  184,200      1,273.00         234,486,600       貸付株式数          91,800    株
     ファルコホールディングス                   75,200      1,796.00         135,059,200
     クレスコ                   32,600      3,250.00         105,950,000
     フジ・メディア・HD                 1,540,800       1,887.00        2,907,489,600        貸付株式数           7,800   株
                                                        14,700    株
     秀英予備校                   30,200       488.00         14,737,600       貸付株式数
                                                        (4,200    株 )
                                                          200  株
     田谷                   24,100       675.00         16,267,500       貸付株式数
                                                         (200  株 )
     ラウンドワン                  449,300      1,820.00         817,726,000
     リゾートトラスト                  612,600      1,877.00        1,149,850,200
     オービック                  467,900      9,020.00        4,220,458,000
     ジャストシステム                  241,300      2,271.00         547,992,300       貸付株式数           2,000   株
     TDCソフト                   66,100      1,557.00         102,917,700
                                                      5,750,400     株
     ヤフー                 10,706,600         401.00       4,293,346,600        貸付株式数
                                                      (150,000     株 )
     ビー・エム・エル                  186,700      2,730.00         509,691,000
     ワタベウェディング                   22,100       574.00         12,685,400       貸付株式数           4,300   株
     トレンドマイクロ                  725,000      6,230.00        4,516,750,000        貸付株式数          32,900    株
     りらいあコミュニケーショ                  228,700      1,541.00         352,426,700       貸付株式数           2,300   株
     インフォメーションディベ
                        44,600      1,272.00          56,731,200
     ロ
     リソー教育                  244,200       826.00        201,709,200
     日本オラクル                  240,500      9,390.00        2,258,295,000        貸付株式数           3,500   株
     早稲田アカデミー                   19,600      2,283.00          44,746,800
     アルファシステムズ                   44,300      2,171.00          96,175,300       貸付株式数           2,000   株
     フューチャー                  202,800      1,339.00         271,549,200
     CAC     HOLDINGS
                       111,400      1,051.00         117,081,400
     ソフトバンク・テクノ                   63,600      1,547.00          98,389,200       貸付株式数          33,400    株
                                                        19,300    株
     トーセ                   38,400      1,072.00          41,164,800       貸付株式数
                                                        (1,300    株 )
     ユー・エス・エス                 1,766,200       2,049.00        3,618,943,800        貸付株式数           7,000   株
     オービックビジネスC                   76,000      7,650.00         581,400,000
     伊藤忠テクノソリュー                  677,200      1,979.00        1,340,178,800        貸付株式数          19,100    株
     アイティフォー                  181,100      1,270.00         229,997,000       貸付株式数          67,200    株
                                                         3,100   株
     東京個別指導学院                   48,700      1,111.00          54,105,700       貸付株式数
                                                        (3,100    株 )
                                  68/158


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     東計電算                   25,000      2,942.00          73,550,000       貸付株式数           3,600   株
                                                        143,600    株
     サイバーエージェント                  890,900      6,350.00        5,657,215,000        貸付株式数
                                                       (68,800    株 )
     楽天                 7,413,200         797.20       5,909,803,040        貸付株式数          179,900    株
     エックスネット                   21,700       876.00         19,009,200       貸付株式数           1,000   株
     クリーク・アンド・リバー                                                   25,600    株
                        76,000      1,074.00          81,624,000       貸付株式数
     社                                                  (25,200    株 )
     テー・オー・ダブリュー                  133,000       778.00        103,474,000       貸付株式数          17,400    株
     大塚商会                  892,700      4,185.00        3,735,949,500        貸付株式数           2,800   株
     総合メディカル                  130,100      2,182.00         283,878,200       貸付株式数          23,200    株
     サイボウズ                  200,700       506.00        101,554,200       貸付株式数           7,600   株
     ソフトブレーン                  116,300       556.00         64,662,800       貸付株式数          46,200    株
     セントラルスポーツ                   54,300      3,900.00         211,770,000       貸付株式数           7,000   株
     パラカ                   37,700      2,551.00          96,172,700       貸付株式数          21,900    株
     電通国際情報S                   92,300      3,215.00         296,744,500
     デジタルガレージ                  267,100      4,360.00        1,164,556,000        貸付株式数          101,000    株
     イーエムシステムズ                  103,000      1,205.00         124,115,000
                                                        24,100    株
     ウェザーニューズ                   48,000      3,315.00         159,120,000       貸付株式数
                                                       (16,300    株 )
     CIJ                  118,600       635.00         75,311,000       貸付株式数           2,000   株
     東洋ビジネスエンジ                   14,100      1,912.00          26,959,200       貸付株式数           7,300   株
                                                        41,600    株
     日本エンタープライズ                  150,700       212.00         31,948,400       貸付株式数
                                                       (23,400    株 )
                                                        38,100    株
     WOWOW                   71,600      3,455.00         247,378,000       貸付株式数
                                                        (7,000    株 )
     スカラ                  119,100      1,165.00         138,751,500       貸付株式数           3,000   株
     フルキャストホールディン
                       126,200      2,573.00         324,712,600
     グス
     富士フイルムHLDGS                 3,142,200       4,356.00       13,687,423,200
                                                         1,000   株
     コニカミノルタ                 3,542,700         997.00       3,532,071,900        貸付株式数
                                                        (1,000    株 )
                                                        200,000    株
     資   生   堂
                      2,817,900       8,325.00       23,459,017,500         貸付株式数
                                                      (200,000     株 )
     ライオン                 2,108,000       1,931.00        4,070,548,000
     高砂香料                   95,100      3,500.00         332,850,000
                                                        15,400    株
     マンダム                  295,200      3,505.00        1,034,676,000        貸付株式数
                                                        (7,100    株 )
     ミルボン                  202,600      4,715.00         955,259,000       貸付株式数          46,200    株
     ファンケル                  367,600      5,740.00        2,110,024,000        貸付株式数            400  株
     コーセー                  255,300      22,490.00         5,741,697,000        貸付株式数          59,700    株
     コタ                   73,300      1,420.00         104,086,000
                                  69/158

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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     シーズ・ホールディングス                  183,100      5,030.00         920,993,000
     シーボン                   17,400      2,850.00          49,590,000       貸付株式数           4,400   株
     ポーラ・オルビスHD                  646,000      4,695.00        3,032,970,000        貸付株式数           3,700   株
     ノエビアホールディングス                   96,400      7,550.00         727,820,000
                                                        17,600    株
     アジュバンコスメジャパン                   32,300      1,019.00          32,913,700       貸付株式数
                                                        (3,400    株 )
     エステー                  108,400      2,850.00         308,940,000       貸付株式数           3,100   株
                                                         5,700   株
     アグロカネショウ                   62,100      2,690.00         167,049,000       貸付株式数
                                                        (2,000    株 )
     コ  ニ  シ
                       248,000      1,738.00         431,024,000
     長谷川香料                  181,300      2,255.00         408,831,500       貸付株式数           1,000   株
                                                        42,200    株
     星光PMC                   88,400      1,026.00          90,698,400       貸付株式数
                                                        (2,300    株 )
                                                        46,100    株
     小林製薬                  424,100      9,510.00        4,033,191,000        貸付株式数
                                                        (9,500    株 )
     荒川化学工業                  135,200      1,752.00         236,870,400       貸付株式数           6,900   株
                                                        43,900    株
     メック                  104,300      2,187.00         228,104,100       貸付株式数
                                                       (30,600    株 )
     日本高純度化学                   38,800      2,362.00          91,645,600
     タカラバイオ                  396,700      2,306.00         914,790,200
     JCU                  183,700      2,650.00         486,805,000
     新田ゼラチン                  104,200       781.00         81,380,200       貸付株式数           1,200   株
     OATアグリオ                   22,400      3,515.00          78,736,000       貸付株式数           1,400   株
     デクセリアルズ                  390,400      1,136.00         443,494,400       貸付株式数           4,200   株
                                                        36,800    株
     アース製薬                  114,000      5,700.00         649,800,000       貸付株式数
                                                       (10,000    株 )
     北興化学                  157,800       601.00         94,837,800       貸付株式数           2,600   株
     大成ラミック                   42,000      3,060.00         128,520,000       貸付株式数            100  株
                                                        90,500    株
     クミアイ化学                  690,100       879.00        606,597,900       貸付株式数
                                                       (54,400    株 )
                                                        70,200    株
     日本農薬                  364,300       693.00        252,459,900       貸付株式数
                                                       (70,200    株 )
     昭和シエル石油                 1,417,000       1,682.00        2,383,394,000
     富士興産                   60,400       623.00         37,629,200       貸付株式数           1,000   株
     ニチレキ                  194,900      1,167.00         227,448,300
     ユシロ化学                   86,000      1,612.00         138,632,000       貸付株式数            700  株
                                                        14,900    株
     ビーピー・カストロール                   65,900      1,512.00          99,640,800       貸付株式数
                                                        (2,300    株 )
     富士石油                  371,800       420.00        156,156,000       貸付株式数          101,000    株
     MORESCO                   55,600      1,600.00          88,960,000
                                  70/158


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     出光興産                 1,270,400       4,290.00        5,450,016,000
     JXTGホールディングス                 24,142,700         798.10      19,268,288,870
     コスモエネルギーHLDG                                                   50,700    株
                       438,400      4,135.00        1,812,784,000        貸付株式数
     S                                                  (50,500    株 )
     横浜ゴム                  876,700      2,274.00        1,993,615,800
     東洋ゴム                  897,000      1,639.00        1,470,183,000        貸付株式数          96,600    株
     ブリヂストン                 5,007,300       4,165.00       20,855,404,500
     住友ゴム                 1,558,300       1,741.00        2,713,000,300        貸付株式数          252,700    株
     藤倉ゴム                  131,400       604.00         79,365,600       貸付株式数           8,900   株
     オカモト                  529,000      1,193.00         631,097,000
     アキレス                  115,100      2,216.00         255,061,600       貸付株式数           1,700   株
     フ  コ  ク
                        68,200       905.00         61,721,000       貸付株式数           5,400   株
     ニッタ                  156,800      4,130.00         647,584,000
     クリエートメディック                   47,700      1,318.00          62,868,600
     住友理工                  294,800      1,114.00         328,407,200       貸付株式数          157,600    株
     三ツ星ベルト                  342,000      1,356.00         463,752,000
     バンドー化学                  289,800      1,152.00         333,849,600       貸付株式数           1,900   株
     AGC                 1,525,600       4,335.00        6,613,476,000
     日本板硝子                  766,700      1,081.00         828,802,700       貸付株式数          331,600    株
     石塚硝子                   19,200      2,237.00          42,950,400       貸付株式数            400  株
     有沢製作所                  253,000      1,157.00         292,721,000       貸付株式数           4,500   株
     日本山村硝子                  638,000       181.00        115,478,000
     日本電気硝子                  654,900      3,205.00        2,098,954,500        貸付株式数          29,300    株
                                                        32,000    株
     オハラ                   60,400      2,980.00         179,992,000       貸付株式数
                                                        (3,600    株 )
     住友大阪セメント                 2,945,000         531.00       1,563,795,000
     太平洋セメント                  955,800      3,570.00        3,412,206,000
     リソルホールディングス                   15,100      4,120.00          62,212,000
     日本ヒユ-ム                  150,100       865.00        129,836,500
     日本コンクリ-ト                  326,700       321.00        104,870,700       貸付株式数           2,700   株
                                                        22,300    株
     三谷セキサン                   79,900      2,413.00         192,798,700       貸付株式数
                                                        (3,000    株 )
     アジアパイルHD                  196,600       771.00        151,578,600
     東海カーボン                 1,374,200       1,991.00        2,736,032,200        貸付株式数          737,400    株
                                                         1,700   株
     日本カーボン                   78,100      6,020.00         470,162,000       貸付株式数
                                                        (1,700    株 )
                                                         7,200   株
     東洋炭素                   99,000      3,105.00         307,395,000       貸付株式数
                                                        (5,000    株 )
     ノリタケ                   83,900      5,800.00         486,620,000
     TOTO                 1,163,900       5,140.00        5,982,446,000
                                  71/158


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本碍子                 1,846,900       1,944.00        3,590,373,600
     日本特殊陶業                 1,298,200       3,080.00        3,998,456,000
     ダントーホールディングス                  112,100       130.00         14,573,000       貸付株式数          47,000    株
     MARUWA                   52,500      9,290.00         487,725,000
     品川リフラクトリーズ                   38,300      3,835.00         146,880,500       貸付株式数            100  株
     黒崎播磨                   28,600      6,960.00         199,056,000       貸付株式数           7,000   株
                                                        64,300    株
     ヨータイ                  120,100       682.00         81,908,200       貸付株式数
                                                        (3,800    株 )
                                                         2,100   株
     イソライト                   80,500       632.00         50,876,000       貸付株式数
                                                         (900  株 )
                                                        95,800    株
     東京窯業                  194,700       386.00         75,154,200       貸付株式数
                                                        (2,500    株 )
     ニッカトー                   64,900      1,397.00          90,665,300       貸付株式数          21,400    株
     フジミインコーポレーテッ                                                   21,800    株
                       134,300      2,532.00         340,047,600       貸付株式数
     ド                                                  (20,000    株 )
     クニミネ工業                   39,100      1,038.00          40,585,800
     エーアンドエーマテリアル                   31,600      1,123.00          35,486,800
     ニチアス                  829,000      1,325.00        1,098,425,000
                                                        100,000    株
     新日鐵住金                 6,695,300       2,125.00       14,227,512,500         貸付株式数
                                                      (100,000     株 )
     神戸製鋼所                 2,739,600       1,016.00        2,783,433,600
     中山製鋼所                  208,600       640.00        133,504,000
     合同製鐵                   81,300      2,213.00         179,916,900       貸付株式数          35,100    株
     JFEホールディングス                 4,040,700       2,092.00        8,453,144,400
     日新製鋼                  413,900      1,499.00         620,436,100
     東京製鐵                  802,800       993.00        797,180,400       貸付株式数          430,800    株
                                                        80,600    株
     共英製鋼                  169,600      1,950.00         330,720,000       貸付株式数
                                                       (20,100    株 )
     大和工業                  318,300      3,335.00        1,061,530,500
     東京鐵鋼                   62,800      1,513.00          95,016,400       貸付株式数           3,000   株
     大阪製鐵                  100,200      2,000.00         200,400,000       貸付株式数           3,200   株
     淀川製鋼所                  219,400      2,843.00         623,754,200
     丸一鋼管                  530,200      3,650.00        1,935,230,000        貸付株式数          53,900    株
     モリ工業                   46,500      3,025.00         140,662,500
     大同特殊鋼                  265,700      5,020.00        1,333,814,000        貸付株式数           5,000   株
                                                        26,000    株
     日本高周波                   57,500       767.00         44,102,500       貸付株式数
                                                        (5,500    株 )
     日本冶金工                 1,242,900         318.00        395,242,200
                                                        82,900    株
     山陽特殊製鋼                  173,400      2,789.00         483,612,600       貸付株式数
                                                       (82,900    株 )
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     愛知製鋼                   84,500      4,110.00         347,295,000
     日立金属                 1,613,000       1,148.00        1,851,724,000
     日本金属                   36,300      1,961.00          71,184,300       貸付株式数            300  株
     大平洋金属                   92,400      3,490.00         322,476,000       貸付株式数          18,800    株
     新日本電工                  901,800       315.00        284,067,000       貸付株式数          460,900    株
     栗本鉄工所                   76,400      2,008.00         153,411,200       貸付株式数            500  株
     虹  技
                        20,600      1,848.00          38,068,800       貸付株式数           1,300   株
     日本鋳鉄管                  148,000       164.00         24,272,000       貸付株式数          47,000    株
     日本製鋼所                  489,200      2,765.00        1,352,638,000
     三菱製鋼                  110,900      2,207.00         244,756,300       貸付株式数          17,100    株
     日亜鋼業                  219,300       335.00         73,465,500       貸付株式数          12,600    株
     日本精線                   23,400      4,120.00          96,408,000
     大紀アルミニウム                  245,500       678.00        166,449,000
     日本軽金属HD                 4,374,500         246.00       1,076,127,000
     三井金属                  404,000      4,315.00        1,743,260,000
     東邦亜鉛                   83,400      3,955.00         329,847,000       貸付株式数            600  株
     三菱マテリアル                  988,600      2,903.00        2,869,905,800        貸付株式数            800  株
     住友鉱山                 1,912,400       4,178.00        7,990,007,200
     DOWAホールディングス                  379,000      3,370.00        1,277,230,000
     古河機金                  246,600      1,658.00         408,862,800
     エス・サイエンス                  714,600        69.00        49,307,400       貸付株式数          279,600    株
                                                        33,400    株
     大阪チタニウム                  156,700      1,571.00         246,175,700       貸付株式数
                                                        (6,600    株 )
                                                        22,100    株
     東邦チタニウム                  269,600      1,000.00         269,600,000       貸付株式数
                                                        (6,000    株 )
     UACJ                  227,400      2,363.00         537,346,200       貸付株式数          31,100    株
     CKサンエツ                   26,900      3,300.00          88,770,000       貸付株式数           9,000   株
     古河電工                  498,300      3,790.00        1,888,557,000
     住友電工                 5,593,900       1,660.00        9,285,874,000
     フジクラ                 1,809,000         692.00       1,251,828,000
     昭和電線HLDGS                  190,900       681.00        130,002,900
     東京特殊電線                   18,400      2,676.00          49,238,400
     タツタ電線                  299,500       570.00        170,715,000       貸付株式数           7,200   株
     カナレ電気                   22,600      2,121.00          47,934,600       貸付株式数          12,300    株
     平河ヒューテック                   75,800      1,321.00         100,131,800       貸付株式数          19,300    株
     リョービ                  184,500      3,520.00         649,440,000       貸付株式数          13,300    株
     アーレステイ                  185,200       939.00        173,902,800
     アサヒHD                  255,400      2,127.00         543,235,800       貸付株式数          39,800    株
     東洋製罐グループHD                 1,023,600       1,968.00        2,014,444,800
     ホッカンホールディングス                  355,000       357.00        126,735,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     コロナ                   84,200      1,226.00         103,229,200
     横河ブリッジHLDGS                  278,900      2,585.00         720,956,500
     OSJB      HD
                       751,000       281.00        211,031,000
     駒井ハルテック                   31,400      2,321.00          72,879,400       貸付株式数           2,900   株
     高田機工                   13,200      3,170.00          41,844,000
     三和ホールディングス                 1,436,200       1,185.00        1,701,897,000
     文化シヤツタ-                  442,000       909.00        401,778,000
     三協立山                  208,700      1,379.00         287,797,300       貸付株式数          33,200    株
                                                        47,800    株
     アルインコ                  108,900      1,045.00         113,800,500       貸付株式数
                                                       (40,200    株 )
     東洋シヤツタ-                   35,900       644.00         23,119,600       貸付株式数            800  株
     LIXILグループ                 2,206,100       2,332.00        5,144,625,200        貸付株式数          30,600    株
     日本フイルコン                  114,600       578.00         66,238,800       貸付株式数           2,400   株
     ノーリツ                  334,800      1,772.00         593,265,600       貸付株式数          23,700    株
     長府製作所                  169,700      2,388.00         405,243,600       貸付株式数           5,900   株
     リンナイ                  266,800      9,600.00        2,561,280,000        貸付株式数          17,000    株
     ユニプレス                  293,300      2,171.00         636,754,300       貸付株式数           7,800   株
     ダイニチ工業                   82,800       793.00         65,660,400
     日東精工                  208,000       670.00        139,360,000       貸付株式数           1,000   株
     三洋工業                   16,900      2,159.00          36,487,100       貸付株式数            200  株
     岡  部
                       305,000       966.00        294,630,000
     ジーテクト                  166,000      1,849.00         306,934,000       貸付株式数          52,500    株
     中国工業                   21,500       649.00         13,953,500       貸付株式数           3,200   株
     東  プ  レ
                       279,800      2,778.00         777,284,400
     高周波熱錬                  289,800       966.00        279,946,800
     東京製綱                  107,400      1,700.00         182,580,000       貸付株式数          24,100    株
     サンコール                   86,700       674.00         58,435,800
     モリテックスチル                  116,600       529.00         61,681,400       貸付株式数          44,900    株
     パイオラックス                  221,900      2,602.00         577,383,800
     エイチワン                  145,500      1,212.00         176,346,000
     日本発条                 1,491,700       1,067.00        1,591,643,900        貸付株式数          800,000    株
     中央発條                   17,000      3,720.00          63,240,000       貸付株式数            300  株
                                                        11,100    株
     アドバネクス                   22,400      1,813.00          40,611,200       貸付株式数
                                                        (1,600    株 )
     三浦工業                  647,900      2,608.00        1,689,723,200        貸付株式数          20,900    株
     タ  ク  マ
                       508,100      1,329.00         675,264,900
     テクノプロ・ホールディン
                       272,700      6,640.00        1,810,728,000
     グ
     アトラ                   23,500       705.00         16,567,500       貸付株式数           5,800   株
     インターワークス                   30,900       998.00         30,838,200       貸付株式数            800  株
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     KeePer技研                   44,400      1,178.00          52,303,200       貸付株式数          24,300    株
                                                        10,600    株
     ファーストロジック                   26,400       646.00         17,054,400       貸付株式数
                                                         (100  株 )
     三機サービス                   20,800      2,056.00          42,764,800       貸付株式数           7,300   株
                                                        46,600    株
     Gunosy                   88,000      1,454.00         127,952,000       貸付株式数
                                                       (20,000    株 )
                                                         6,700   株
     デザインワン・ジャパン                   27,000      1,358.00          36,666,000       貸付株式数
                                                        (6,700    株 )
     イー・ガーディアン                   69,100      2,699.00         186,500,900       貸付株式数          36,200    株
                                                        24,200    株
     リブセンス                   93,500       479.00         44,786,500       貸付株式数
                                                        (6,800    株 )
                                                        93,900    株
     ジャパンマテリアル                  396,100      1,617.00         640,493,700       貸付株式数
                                                       (26,400    株 )
     ベクトル                  175,000      2,194.00         383,950,000       貸付株式数          39,100    株
     ウチヤマホールディングス                   74,600       519.00         38,717,400       貸付株式数           6,200   株
     ライクキッズネクスト                   28,100      1,337.00          37,569,700       貸付株式数          15,400    株
                                                        20,900    株
     キャリアリンク                   45,000       516.00         23,220,000       貸付株式数
                                                        (2,100    株 )
     IBJ                  116,400       642.00         74,728,800       貸付株式数          62,300    株
     アサンテ                   53,100      1,989.00         105,615,900       貸付株式数          14,600    株
                                                        30,300    株
     N・フィールド                   81,700      1,589.00         129,821,300       貸付株式数
                                                       (21,800    株 )
     バリューHR                   31,300      1,998.00          62,537,400       貸付株式数            200  株
     M&Aキャピタルパート                                                    6,500   株
                        35,300      9,490.00         334,997,000       貸付株式数
     ナー                                                   (4,500    株 )
     ライドオンエクスプレスH
                        60,200      1,968.00         118,473,600       貸付株式数           4,400   株
     D
     ERIホールディングス                   38,800      1,094.00          42,447,200       貸付株式数            700  株
     アビスト                   21,500      4,625.00          99,437,500       貸付株式数            300  株
     シグマクシス                   78,100      1,348.00         105,278,800       貸付株式数          41,200    株
     ウィルグループ                   64,100      1,088.00          69,740,800       貸付株式数          29,900    株
                                                        106,400    株
     エスクローAJ                  200,000       393.00         78,600,000       貸付株式数
                                                        (2,800    株 )
     日本ビューホテル                   41,000      1,408.00          57,728,000       貸付株式数           7,000   株
     リクルートホールディング
                     11,151,100        3,093.00       34,490,352,300
     ス
     エラン                   33,700      2,654.00          89,439,800       貸付株式数          18,400    株
     ツ  ガ  ミ
                       381,000       986.00        375,666,000       貸付株式数           4,000   株
     オークマ                  174,700      5,950.00        1,039,465,000        貸付株式数          16,700    株
     東芝機械                  848,000       542.00        459,616,000
     アマダホールディングス                 2,310,100       1,078.00        2,490,287,800
                                  75/158

                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     アイダエンジニア                  382,200      1,053.00         402,456,600
     滝澤鉄工所                   44,300      1,725.00          76,417,500
     FUJI                  448,800      1,957.00         878,301,600       貸付株式数          234,500    株
     牧野フライス                  762,000       858.00        653,796,000
                                                        359,500    株
     オーエスジー                  691,000      2,361.00        1,631,451,000        貸付株式数
                                                       (72,400    株 )
     ダイジェット                   16,800      1,676.00          28,156,800
     旭ダイヤモンド                  445,800       794.00        353,965,200       貸付株式数          84,200    株
     DMG森精機                  829,300      1,594.00        1,321,904,200        貸付株式数          328,900    株
                                                        149,400    株
     ソデイツク                  327,500       969.00        317,347,500       貸付株式数
                                                       (65,000    株 )
     ディスコ                  202,600      19,610.00         3,972,986,000        貸付株式数           9,500   株
     日東工器                   92,900      2,567.00         238,474,300
     日進工具                   38,100      2,874.00         109,499,400
     パンチ工業                  124,600      1,013.00         126,219,800       貸付株式数          66,800    株
     冨士ダイス                   75,100       840.00         63,084,000       貸付株式数           3,100   株
                                                        17,900    株
     土木管理総合試験                   44,700       680.00         30,396,000       貸付株式数
                                                         (900  株 )
     日本郵政                 8,203,100       1,216.00        9,974,969,600        貸付株式数         1,070,900     株
     ベルシステム24HLDG
                       241,800      1,783.00         431,129,400
     S
                                                        13,600    株
     鎌倉新書                   25,000      3,880.00          97,000,000       貸付株式数
                                                        (8,400    株 )
                                                         5,500   株
     一蔵                   17,300       797.00         13,788,100       貸付株式数
                                                        (2,300    株 )
     LITALICO                   31,600      1,799.00          56,848,400       貸付株式数          16,700    株
     グローバルグループ                   16,200      1,727.00          27,977,400       貸付株式数           7,200   株
                                                        20,600    株
     エボラブルアジア                   39,000      2,600.00         101,400,000       貸付株式数
                                                         (200  株 )
     ストライク                   35,000      3,915.00         137,025,000       貸付株式数          17,000    株
     ソラスト                  264,800      1,119.00         296,311,200
     セラク                   31,100       839.00         26,092,900
     インソース                   45,700      2,558.00         116,900,600       貸付株式数          25,000    株
     豊田自動織機                 1,224,500       6,020.00        7,371,490,000
                                                        39,500    株
     豊和工業                   84,500       914.00         77,233,000       貸付株式数
                                                        (1,000    株 )
     OKK                   59,100      1,100.00          65,010,000       貸付株式数           1,700   株
                                                        17,700    株
     石川製作所                   37,500      1,792.00          67,200,000       貸付株式数
                                                       (12,500    株 )
     東洋機械金属                  116,800       699.00         81,643,200       貸付株式数            800  株
     津田駒工業                   33,900      1,787.00          60,579,300       貸付株式数          15,000    株
                                  76/158

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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     エンシュウ                  372,000       140.00         52,080,000       貸付株式数          101,000    株
     島精機製作所                  189,400      5,740.00        1,087,156,000        貸付株式数          101,600    株
     オプトラン                  144,700      4,375.00         633,062,500       貸付株式数           6,200   株
     NCホールディングス                   44,300       738.00         32,693,400       貸付株式数          17,500    株
     フリュー                  106,700       937.00         99,977,900       貸付株式数          10,100    株
                                                        121,900    株
     ヤマシンフィルタ                  227,800      1,079.00         245,796,200       貸付株式数
                                                       (36,400    株 )
     日阪製作所                  215,900      1,048.00         226,263,200
     やまびこ                  291,400      1,333.00         388,436,200       貸付株式数          38,800    株
                                                        29,200    株
     平田機工                   53,600      7,230.00         387,528,000       貸付株式数
                                                       (16,700    株 )
     ペガサスミシン製造                  139,100       976.00        135,761,600       貸付株式数          32,800    株
     ナブテスコ                  823,200      3,475.00        2,860,620,000        貸付株式数           2,700   株
     三井海洋開発                  159,500      2,935.00         468,132,500       貸付株式数           4,800   株
     レオン自動機                  132,600      1,849.00         245,177,400
     SMC                  474,600      38,710.00        18,371,766,000
                                                        65,500    株
     新川                  122,200       873.00        106,680,600       貸付株式数
                                                       (17,500    株 )
     ホソカワミクロン                   52,900      6,560.00         347,024,000
     ユニオンツール                   68,800      3,605.00         248,024,000       貸付株式数           8,300   株
     オイレス工業                  194,200      2,098.00         407,431,600
                                                        22,300    株
     日精エーエスビー                   41,900      5,710.00         239,249,000       貸付株式数
                                                       (16,500    株 )
     サト-ホールディングス                  197,300      3,300.00         651,090,000       貸付株式数           9,000   株
     技研製作所                  103,500      2,151.00         222,628,500       貸付株式数          55,200    株
     日本エアーテック                   48,800       813.00         39,674,400       貸付株式数          10,200    株
     カ  ワ  タ
                        29,100      1,658.00          48,247,800       貸付株式数          15,800    株
     日精樹脂工業                  125,100      1,241.00         155,249,100       貸付株式数           8,300   株
                                                        20,400    株
     オカダアイヨン                   48,000      1,568.00          75,264,000       貸付株式数
                                                        (3,300    株 )
     ワイエイシイホールディン                                                   19,200    株
                        47,900       887.00         42,487,300       貸付株式数
     グス                                                  (12,300    株 )
     小松製作所                 7,303,900       3,178.00       23,211,794,200         貸付株式数         1,500,000     株
     住友重機械                  866,300      3,805.00        3,296,271,500
     日立建機                  707,700      3,560.00        2,519,412,000        貸付株式数          41,500    株
     日  工
                        39,600      2,458.00          97,336,800       貸付株式数            200  株
     巴工業                   65,100      2,330.00         151,683,000       貸付株式数            300  株
     井関農機                  149,800      1,959.00         293,458,200       貸付株式数          27,000    株
     TOWA                  117,600      1,061.00         124,773,600       貸付株式数          61,100    株
     丸山製作所                   31,800      1,749.00          55,618,200       貸付株式数            200  株
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     北川鉄工所                   73,200      2,552.00         186,806,400       貸付株式数           2,500   株
     シンニッタン                  232,400       426.00         99,002,400       貸付株式数           6,500   株
                                                        40,000    株
     ローツェ                   75,600      1,995.00         150,822,000       貸付株式数
                                                        (1,800    株 )
     タカキタ                   55,500       625.00         34,687,500       貸付株式数          27,400    株
                                                        886,400    株
     クボタ                 8,114,600       1,804.50       14,642,795,700         貸付株式数
                                                      (886,400     株 )
     荏原実業                   42,400      2,200.00          93,280,000       貸付株式数           1,400   株
                                                        107,100    株
     東洋エンジニア                  201,800       715.00        144,287,000       貸付株式数
                                                        (5,000    株 )
     三菱化工機                   52,900      1,996.00         105,588,400       貸付株式数            800  株
     月島機械                  301,200      1,487.00         447,884,400
     帝国電機製作所                  105,800      1,337.00         141,454,600
     東京機械                   63,800       410.00         26,158,000       貸付株式数          24,800    株
     新東工業                  358,600      1,004.00         360,034,400
     渋谷工業                  131,600      3,545.00         466,522,000
     アイチ     コーポレーション
                       264,000       650.00        171,600,000       貸付株式数          121,400    株
     小森コーポレーション                  381,700      1,320.00         503,844,000       貸付株式数          89,600    株
     鶴見製作所                  127,000      1,931.00         245,237,000       貸付株式数           6,100   株
     住友精密                  237,000       354.00         83,898,000       貸付株式数           4,000   株
     酒井重工業                   26,900      3,500.00          94,150,000       貸付株式数            100  株
     荏原製作所                  622,100      3,495.00        2,174,239,500
     石井鉄工所                   21,400      1,884.00          40,317,600
     酉島製作所                  152,900       976.00        149,230,400       貸付株式数           4,000   株
     北越工業                  171,800      1,045.00         179,531,000
     千代田化工建                 1,102,300         928.00       1,022,934,400        貸付株式数          245,400    株
     ダイキン工業                 2,064,900       13,015.00        26,874,673,500         貸付株式数          500,000    株
     オルガノ                   55,000      2,938.00         161,590,000       貸付株式数           3,400   株
     ト-ヨ-カネツ                   61,700      3,965.00         244,640,500       貸付株式数            100  株
     栗田工業                  819,200      3,050.00        2,498,560,000
     椿本チエイン                  901,000       912.00        821,712,000
     大同工業                   59,100      1,190.00          70,329,000       貸付株式数          30,900    株
     日  機  装
                       525,000      1,042.00         547,050,000       貸付株式数          161,800    株
     木村化工機                  125,300       425.00         53,252,500
     新興プランテック                  327,400      1,054.00         345,079,600       貸付株式数           6,700   株
     アネスト岩田                  254,000      1,155.00         293,370,000       貸付株式数           7,400   株
     ダイフク                  770,200      4,850.00        3,735,470,000
     サムコ                   39,800      1,270.00          50,546,000       貸付株式数           7,300   株
     加藤製作所                   72,300      2,843.00         205,548,900       貸付株式数            600  株
     油研工業                   27,600      2,433.00          67,150,800       貸付株式数            500  株
                                  78/158


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                        90,000    株
     タダノ                  731,200      1,340.00         979,808,000       貸付株式数
                                                       (90,000    株 )
     フジテック                  466,500      1,447.00         675,025,500       貸付株式数          30,000    株
     CKD                  421,700      1,766.00         744,722,200
     キトー                  114,600      2,076.00         237,909,600
     平和                  469,400      2,593.00        1,217,154,200
     理想科学工業                  149,000      2,252.00         335,548,000       貸付株式数          46,600    株
     SANKYO                  379,100      4,265.00        1,616,861,500        貸付株式数          54,600    株
     日本金銭機械                  138,500      1,192.00         165,092,000       貸付株式数          63,000    株
     マースエンジニアリング                   96,700      2,455.00         237,398,500       貸付株式数          16,200    株
                                                        10,000    株
     福島工業                   93,700      5,050.00         473,185,000       貸付株式数
                                                       (10,000    株 )
                                                        12,700    株
     オーイズミ                   66,800       529.00         35,337,200       貸付株式数
                                                        (2,300    株 )
                                                        24,000    株
     ダイコク電機                   70,400      1,732.00         121,932,800       貸付株式数
                                                       (22,100    株 )
                                                        23,000    株
     竹内製作所                  252,500      2,399.00         605,747,500       貸付株式数
                                                       (23,000    株 )
     ア  マ   ノ
                       468,700      2,573.00        1,205,965,100
     JUKI                  225,000      1,093.00         245,925,000       貸付株式数          31,100    株
     サンデンホールディングス                  185,900      1,335.00         248,176,500
     蛇の目ミシン                  136,800       682.00         93,297,600       貸付株式数           2,200   株
     ブラザー工業                 1,848,000       2,179.00        4,026,792,000        貸付株式数          55,100    株
     マックス                  232,500      1,344.00         312,480,000
     モリタホールディングス                  242,300      2,135.00         517,310,500
     グローリー                  451,900      3,055.00        1,380,554,500
     新晃工業                  151,800      1,886.00         286,294,800
     大和冷機工業                  242,700      1,226.00         297,550,200       貸付株式数           5,600   株
     セガサミーホールディング
                      1,501,300       1,815.00        2,724,859,500        貸付株式数          159,200    株
     ス
     日本ピストンリング                   55,900      2,186.00         122,197,400
     リ  ケ  ン
                        70,300      5,480.00         385,244,000
     TPR                  170,200      2,628.00         447,285,600
                                                        38,900    株
     ツバキ・ナカシマ                  150,500      2,620.00         394,310,000       貸付株式数
                                                        (1,000    株 )
     ホシザキ                  476,300      10,830.00         5,158,329,000
     大豊工業                  122,800      1,215.00         149,202,000       貸付株式数          28,800    株
                                                        799,800    株
     日本精工                 3,108,300       1,178.00        3,661,577,400        貸付株式数
                                                      (799,800     株 )
     N  T  N
                      3,504,700         462.00       1,619,171,400
                                  79/158


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     ジェイテクト                 1,613,400       1,564.00        2,523,357,600
     不  二  越
                       139,600      5,090.00         710,564,000       貸付株式数          75,000    株
     ミネベアミツミ                 2,808,900       1,908.00        5,359,381,200
     日本トムソン                  485,500       880.00        427,240,000       貸付株式数          34,900    株
     T  H  K
                       943,500      3,230.00        3,047,505,000
                                                        30,000    株
     ユーシン精機                  134,800      1,244.00         167,691,200       貸付株式数
                                                       (20,200    株 )
     前澤給装工業                   60,100      1,999.00         120,139,900
     イーグル工業                  187,900      1,747.00         328,261,300
     前澤工業                  110,700       452.00         50,036,400       貸付株式数           3,800   株
     日本ピラ-工業                  151,300      1,438.00         217,569,400
     キッツ                  614,900       882.00        542,341,800
     日  立
                     36,321,000         790.20      28,700,854,200
     三菱電機                 15,126,900        1,476.00       22,327,304,400         貸付株式数         2,500,000     株
     富士電機                 4,559,000         840.00       3,829,560,000
                                                        31,900    株
     東洋電機製造                   60,400      1,766.00         106,666,400       貸付株式数
                                                       (16,300    株 )
     安川電機                 1,753,900       4,100.00        7,190,990,000        貸付株式数          601,200    株
     シンフォニア        テクノロ
                       984,000       392.00        385,728,000       貸付株式数          438,000    株
     ジー
     明  電  舎
                      1,279,000         396.00        506,484,000
     オリジン電気                   40,600      2,171.00          88,142,600       貸付株式数            100  株
     山洋電気                   73,300      7,650.00         560,745,000
     デンヨー                  138,700      1,642.00         227,745,400       貸付株式数           4,700   株
     キャリアインデックス                   18,900      3,050.00          57,645,000       貸付株式数           6,800   株
                                                         5,200   株
     MS-Japan                   14,100      7,480.00         105,468,000       貸付株式数
                                                        (1,500    株 )
     船場                   23,500      1,136.00          26,696,000
     フルテック                   14,600      1,136.00          16,585,600       貸付株式数           7,800   株
     グリーンズ                   30,100      1,570.00          47,257,000
     日総工産                   22,400      6,070.00         135,968,000       貸付株式数          12,200    株
     キュービーネットHLDG                                                   37,600    株
                        68,900      2,047.00         141,038,300       貸付株式数
     S                                                  (37,600    株 )
     三桜工業                  194,300       692.00        134,455,600       貸付株式数           6,400   株
     マキタ                 1,972,900       4,945.00        9,755,990,500
     東芝テック                 1,086,000         657.00        713,502,000
     芝浦メカトロニクス                  211,000       367.00         77,437,000
     マブチモーター                  418,900      5,290.00        2,215,981,000        貸付株式数          13,300    株
     日本電産                 1,820,300       16,720.00        30,435,416,000         貸付株式数          300,000    株
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ユーエムシーエレクトロニ                                                   29,500    株
                        58,500      2,556.00         149,526,000       貸付株式数
     クス                                                    (700  株 )
     トレックス・セミコンダク
                        41,200      1,444.00          59,492,800       貸付株式数          22,500    株
     ター
     東光高岳                   77,300      1,910.00         147,643,000       貸付株式数          41,000    株
                                                        114,300    株
     ダブル・スコープ                  220,500      1,441.00         317,740,500       貸付株式数
                                                        (6,500    株 )
     宮越ホールディングス                   57,800      1,250.00          72,250,000       貸付株式数          25,600    株
     ダイヘン                  830,000       673.00        558,590,000       貸付株式数           4,000   株
                                                        112,200    株
     田淵電機                  210,100       157.00         32,985,700       貸付株式数
                                                        (5,800    株 )
                                                        117,700    株
     ヤーマン                  220,100      1,750.00         385,175,000       貸付株式数
                                                       (23,000    株 )
                                                        510,700    株
     JVCケンウッド                 1,115,700         303.00        338,057,100       貸付株式数
                                                       (14,400    株 )
     ミマキエンジニアリング                  134,800       856.00        115,388,800
     第一精工                   71,700      1,793.00         128,558,100
     日新電機                  354,400       986.00        349,438,400       貸付株式数          147,900    株
     大崎電気                  325,200       836.00        271,867,200       貸付株式数          22,100    株
     オムロン                 1,608,100       5,150.00        8,281,715,000
     日東工業                  242,100      2,064.00         499,694,400
     IDEC                  187,900      2,577.00         484,218,300       貸付株式数          25,300    株
                                                         8,600   株
     不二電機工業                   15,800      1,415.00          22,357,000       貸付株式数
                                                        (2,300    株 )
     ジーエス・ユアサ           コーポ
                      2,723,000         503.00       1,369,669,000        貸付株式数          300,000    株
     サクサホールディングス                   36,300      2,245.00          81,493,500       貸付株式数           2,600   株
     メルコホールディングス                   73,500      4,110.00         302,085,000       貸付株式数           4,100   株
     テクノメディカ                   34,500      1,991.00          68,689,500
     日本電気                 1,957,800       2,997.00        5,867,526,600
     富  士  通
                     15,556,000         728.70      11,335,657,200
     沖  電  気
                       615,800      1,256.00         773,444,800       貸付株式数          110,000    株
     岩崎通信機                   68,500       824.00         56,444,000       貸付株式数           5,800   株
     電気興業                   86,500      3,290.00         284,585,000       貸付株式数           7,400   株
     サンケン電気                  887,000       604.00        535,748,000
     ナカヨ                   26,500      1,708.00          45,262,000
     アイホン                   86,700      1,694.00         146,869,800       貸付株式数           2,100   株
     ルネサスエレクトロニクス                  784,800      1,068.00         838,166,400
     セイコーエプソン                 2,253,000       1,951.00        4,395,603,000
     ワコム                 1,176,400         561.00        659,960,400       貸付株式数          11,000    株
     アルバック                  348,100      4,325.00        1,505,532,500
                                  81/158


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     アクセル                   65,200       830.00         54,116,000       貸付株式数          33,400    株
     EIZO                  138,100      4,895.00         675,999,500       貸付株式数           1,200   株
                                                      1,669,600     株
     ジャパンディスプレイ                 3,119,700         139.00        433,638,300       貸付株式数
                                                      (129,100     株 )
     日本信号                  418,900      1,076.00         450,736,400       貸付株式数          49,100    株
     京三製作所                  354,100       722.00        255,660,200
     能美防災                  200,800      2,302.00         462,241,600       貸付株式数          19,700    株
     ホーチキ                  109,900      2,096.00         230,350,400       貸付株式数           3,300   株
     星和電機                   49,100       540.00         26,514,000       貸付株式数          26,800    株
     エレコム                  131,000      2,544.00         333,264,000
     パナソニック                 17,281,500        1,404.00       24,263,226,000         貸付株式数         5,000,000     株
     シャープ                 1,404,800       2,512.00        3,528,857,600        貸付株式数          754,900    株
     アンリツ                 1,104,100       1,466.00        1,618,610,600        貸付株式数          166,200    株
     富士通ゼネラル                  462,200      1,728.00         798,681,600       貸付株式数          247,500    株
     ソ  ニ  ー  ※
                     10,127,000        5,705.00       57,774,535,000         貸付株式数         4,648,800     株
     T  D  K
                       791,400      11,900.00         9,417,660,000
     帝国通信工業                   68,100      1,260.00          85,806,000
     タムラ製作所                  585,600       711.00        416,361,600       貸付株式数          221,500    株
     アルプス電気                 1,303,800       2,999.00        3,910,096,200
     池上通信機                  458,000       148.00         67,784,000       貸付株式数          153,000    株
     パイオニア                 2,532,700         148.00        374,839,600       貸付株式数         1,353,400     株
                                                        72,900    株
     日本電波工業                  135,800       514.00         69,801,200       貸付株式数
                                                        (1,500    株 )
     鈴木                   68,100       889.00         60,540,900       貸付株式数          15,600    株
                                                        17,100    株
     日本トリム                   31,400      4,950.00         155,430,000       貸付株式数
                                                        (7,300    株 )
     ローランド       ディー.
                        78,100      2,373.00         185,331,300       貸付株式数            400  株
     ジー.
     フオスタ-電機                  178,300      1,538.00         274,225,400
     クラリオン                  803,000       306.00        245,718,000
     S  M  K
                       373,000       368.00        137,264,000
     ヨコオ                   98,900      1,881.00         186,030,900
                                                        562,000    株
     ティアック                 1,088,000         41.00        44,608,000       貸付株式数
                                                        (6,000    株 )
     ホシデン                  383,600       931.00        357,131,600       貸付株式数          172,300    株
     ヒロセ電機                  255,700      13,690.00         3,500,533,000        貸付株式数          28,000    株
     日本航空電子                  375,000      1,784.00         669,000,000
     T  O  A
                       163,700      1,185.00         193,984,500
     マクセルホールディングス                  301,600      1,790.00         539,864,000       貸付株式数          46,300    株
                                  82/158


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                        27,600    株
     古野電気                  181,900       806.00        146,611,400       貸付株式数
                                                       (12,000    株 )
     ユニデンホールディングス                  399,000       323.00        128,877,000
     アルパイン                  360,300      2,314.00         833,734,200
                                                        83,100    株
     スミダコーポレーション                  156,200      1,249.00         195,093,800       貸付株式数
                                                       (37,300    株 )
     アイコム                   84,400      2,600.00         219,440,000       貸付株式数            100  株
     リオン                   64,300      2,264.00         145,575,200
     本多通信工業                  117,500       912.00        107,160,000       貸付株式数          40,000    株
                                                        81,400    株
     船井電機                  151,200       670.00        101,304,000       貸付株式数
                                                        (9,600    株 )
     横河電機                 1,514,700       1,993.00        3,018,797,100
     新電元工業                   53,700      5,240.00         281,388,000       貸付株式数          14,400    株
     アズビル                  453,700      4,740.00        2,150,538,000
     東亜ディーケーケー                   76,300      1,147.00          87,516,100
     日本光電工業                  625,700      3,140.00        1,964,698,000        貸付株式数           9,700   株
     チ  ノ  ー
                        53,400      1,565.00          83,571,000       貸付株式数            600  株
     共和電業                  175,700       407.00         71,509,900       貸付株式数            900  株
     日本電子材料                   62,400       721.00         44,990,400       貸付株式数          29,700    株
                                                         6,900   株
     堀場製作所                  299,800      7,900.00        2,368,420,000        貸付株式数
                                                        (6,900    株 )
                                                        375,100    株
     アドバンテスト                  844,300      2,364.00        1,995,925,200        貸付株式数
                                                      (105,000     株 )
     小野測器                   66,900       773.00         51,713,700       貸付株式数           5,400   株
     エスペック                  133,300      2,248.00         299,658,400       貸付株式数            400  株
     キーエンス                  742,400      60,990.00        45,278,976,000
     日置電機                   79,400      4,745.00         376,753,000       貸付株式数          12,700    株
     シスメックス                 1,178,200       10,330.00        12,170,806,000
     日本マイクロニクス                  246,100       965.00        237,486,500       貸付株式数          47,300    株
                                                        63,800    株
     メガチップス                  119,100      2,803.00         333,837,300       貸付株式数
                                                       (48,600    株 )
     OBARA       GROUP
                        88,500      6,180.00         546,930,000       貸付株式数           6,800   株
     イマジカ・ロボットHD                  125,100       891.00        111,464,100       貸付株式数          67,100    株
     澤藤電機                   15,700      2,125.00          33,362,500       貸付株式数            300  株
     デンソー                 3,356,500       5,378.00       18,051,257,000
     コーセル                  210,700      1,361.00         286,762,700       貸付株式数            400  株
     イリソ電子工業                  126,600      6,520.00         825,432,000       貸付株式数          21,600    株
                                                        38,500    株
     新日本無線                   93,100       779.00         72,524,900       貸付株式数
                                                        (2,600    株 )
     オプテックスグループ                  246,200      2,881.00         709,302,200       貸付株式数          127,800    株
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     千代田インテグレ                   70,600      2,378.00         167,886,800       貸付株式数           6,600   株
     アイ・オー・データ                   64,200      1,204.00          77,296,800       貸付株式数           8,700   株
     レーザーテック                  310,600      2,987.00         927,762,200
     スタンレー電気                 1,155,000       3,695.00        4,267,725,000
     岩崎電気                   59,900      1,579.00          94,582,100       貸付株式数           5,200   株
     ウシオ電機                  919,300      1,421.00        1,306,325,300        貸付株式数          65,900    株
     岡谷電機                  104,000       491.00         51,064,000       貸付株式数          41,900    株
     ヘリオステクノH                  128,000       705.00         90,240,000       貸付株式数          68,600    株
     日本セラミック                  152,000      2,927.00         444,904,000       貸付株式数          16,000    株
     遠藤照明                   78,500       841.00         66,018,500       貸付株式数           3,200   株
                                                        56,500    株
     古河電池                  108,100       877.00         94,803,700       貸付株式数
                                                       (37,500    株 )
                                                        34,300    株
     双信電機                   69,500       508.00         35,306,000       貸付株式数
                                                       (28,600    株 )
     山一電機                  109,700      1,447.00         158,735,900       貸付株式数          58,600    株
     図  研
                        99,400      1,633.00         162,320,200
     日本電子                  553,000      1,102.00         609,406,000
     カ  シ  オ
                      1,217,400       1,829.00        2,226,624,600
     ファナック                 1,437,400       21,735.00        31,241,889,000         貸付株式数          573,800    株
     日本シイエムケイ                  269,000       715.00        192,335,000       貸付株式数          108,200    株
                                                        10,100    株
     エンプラス                   69,100      3,230.00         223,193,000       貸付株式数
                                                        (4,800    株 )
     大真空                   56,600      1,251.00          70,806,600       貸付株式数          18,800    株
     ロ  ー  ム
                       679,100      9,740.00        6,614,434,000
     浜松ホトニクス                 1,085,300       4,890.00        5,307,117,000
                                                        107,300    株
     三井ハイテック                  200,600      1,499.00         300,699,400       貸付株式数
                                                        (4,400    株 )
                                                        90,800    株
     新光電気工業                  573,100       993.00        569,088,300       貸付株式数
                                                       (24,100    株 )
     京  セ  ラ
                      2,483,000       6,258.00       15,538,614,000
     協栄産業                   17,200      1,934.00          33,264,800       貸付株式数           5,000   株
     太陽誘電                  679,500      3,460.00        2,351,070,000        貸付株式数          365,200    株
     村田製作所                 1,587,000       19,965.00        31,684,455,000         貸付株式数          500,000    株
                                                        67,400    株
     ユーシン                  227,900       711.00        162,036,900       貸付株式数
                                                       (40,600    株 )
     双葉電子工業                  247,000      1,986.00         490,542,000       貸付株式数          14,400    株
     日東電工                 1,142,600       8,086.00        9,239,063,600
     北陸電気工業                   62,200      1,231.00          76,568,200       貸付株式数            600  株
     東海理化電機                  399,200      2,046.00         816,763,200
     ニチコン                  477,500      1,415.00         675,662,500
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     日本ケミコン                  122,500      4,760.00         583,100,000       貸付株式数          29,800    株
     K  O  A
                       209,700      2,892.00         606,452,400       貸付株式数          33,800    株
     三井E&SHD                  547,700      1,432.00         784,306,400       貸付株式数          293,000    株
     日立造船                 1,202,600         522.00        627,757,200       貸付株式数          85,800    株
     三菱重工業                 2,535,400       4,069.00       10,316,542,600
     川崎重工業                 1,177,600       3,220.00        3,791,872,000
     IHI                 1,162,800       3,835.00        4,459,338,000
     名村造船所                  454,700       482.00        219,165,400       貸付株式数          227,900    株
     サノヤスホールディングス                  187,900       221.00         41,525,900       貸付株式数          98,700    株
     日本車輌                  558,000       268.00        149,544,000       貸付株式数          288,000    株
                                                        63,100    株
     三菱ロジスネクスト                  181,400      1,196.00         216,954,400       貸付株式数
                                                       (37,400    株 )
     近畿車輌                   21,800      2,276.00          49,616,800       貸付株式数          10,100    株
     FPG                  478,600      1,312.00         627,923,200       貸付株式数          20,200    株
     島根銀行                   30,200      1,235.00          37,297,000       貸付株式数           2,600   株
     じもとホールディングス                 1,017,600         151.00        153,657,600       貸付株式数          14,200    株
                                                        205,700    株
     全国保証                  420,800      5,080.00        2,137,664,000        貸付株式数
                                                        (3,000    株 )
     めぶきフィナンシャルG                 7,756,900         369.00       2,862,296,100        貸付株式数          113,700    株
     東京きらぼしFG                  202,300      2,239.00         452,949,700
     九州フィナンシャルG                 2,451,600         519.00       1,272,380,400
                                                        185,200    株
     かんぽ生命保険                  564,300      2,305.00        1,300,711,500        貸付株式数
                                                       (70,000    株 )
     ゆうちょ銀行                 4,228,000       1,275.00        5,390,700,000
     富山第一銀行                  383,200       461.00        176,655,200
     コンコルディア・フィナン
                      8,911,700         551.00       4,910,346,700
     シャル
     ジェイリース                   26,600       740.00         19,684,000       貸付株式数          14,400    株
     西日本フィナンシャルHD                  957,300      1,228.00        1,175,564,400        貸付株式数          11,600    株
     マーキュリアインベストメ
                        39,000      1,040.00          40,560,000       貸付株式数          11,200    株
     ント
     イントラスト                   30,000       749.00         22,470,000       貸付株式数            500  株
     アルヒ                  170,100      2,343.00         398,544,300       貸付株式数          70,200    株
     日産自動車                 17,841,100        1,041.50       18,581,505,650         貸付株式数         5,000,000     株
     いすゞ自動車                 4,384,100       1,422.50        6,236,382,250
     トヨタ自動車        ※
                     18,388,800        7,151.00       131,498,308,800          貸付株式数         3,000,000     株
     日野自動車                 2,160,300       1,182.00        2,553,474,600
     三菱自動車工業                 5,601,100         880.00       4,928,968,000        貸付株式数          328,300    株
     エフテック                   98,100      1,296.00         127,137,600
                                  85/158


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                         5,700   株
     レシップホールディングス                   56,300       802.00         45,152,600       貸付株式数
                                                        (3,200    株 )
     GMB                   23,400      1,336.00          31,262,400
     ファルテック                   25,200      1,146.00          28,879,200       貸付株式数           2,000   株
     武蔵精密工業                  161,800      3,685.00         596,233,000       貸付株式数          86,600    株
     日産車体                  592,600       987.00        584,896,200       貸付株式数          92,400    株
     新明和工業                  658,900      1,283.00         845,368,700       貸付株式数          145,200    株
     極東開発工業                  282,000      1,770.00         499,140,000       貸付株式数          101,100    株
     日信工業                  308,300      1,932.00         595,635,600
     トピー工業                  124,200      2,981.00         370,240,200       貸付株式数           2,000   株
     ティラド                   55,400      3,280.00         181,712,000
                                                        377,900    株
     曙ブレーキ                  709,300       256.00        181,580,800       貸付株式数
                                                       (12,400    株 )
     タチエス                  255,800      1,838.00         470,160,400       貸付株式数           1,900   株
     N  O  K
                       813,900      2,128.00        1,731,979,200        貸付株式数          109,800    株
     フタバ産業                  463,200       706.00        327,019,200
     KYB                  157,600      5,090.00         802,184,000
                                                        68,000    株
     市光工業                  226,300      1,337.00         302,563,100       貸付株式数
                                                       (30,000    株 )
     大同メタル工業                  191,600      1,111.00         212,867,600       貸付株式数           5,300   株
     プレス工業                  805,900       655.00        527,864,500
     ミクニ                  194,400       590.00        114,696,000       貸付株式数           1,100   株
     太平洋工業                  317,700      1,568.00         498,153,600       貸付株式数          45,000    株
                                                        23,700    株
     ケーヒン                  347,900      2,172.00         755,638,800       貸付株式数
                                                        (5,000    株 )
     河西工業                  187,000      1,344.00         251,328,000       貸付株式数            200  株
     アイシン精機                 1,245,900       5,010.00        6,241,959,000
                                                      2,318,900     株
     マ  ツ  ダ
                      4,748,800       1,332.00        6,325,401,600        貸付株式数
                                                      (200,000     株 )
     今仙電機製作所                  139,400      1,128.00         157,243,200       貸付株式数          24,100    株
     本田技研      ※
                     13,611,600        3,273.00       44,550,766,800
                                                        145,600    株
     スズキ                 2,998,000       6,253.00       18,746,494,000         貸付株式数
                                                      (145,600     株 )
     SUBARU                 4,696,500       3,168.00       14,878,512,000
                                                        39,100    株
     安永                   74,000      1,678.00         124,172,000       貸付株式数
                                                        (6,900    株 )
     ヤマハ発動機                 2,136,900       2,818.00        6,021,784,200
     ショーワ                  393,700      1,848.00         727,557,600
                                                        29,000    株
     小糸製作所                  906,400      7,100.00        6,435,440,000        貸付株式数
                                                       (29,000    株 )
                                  86/158


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     TBK                  183,300       476.00         87,250,800       貸付株式数           2,400   株
     エクセディ                  183,100      3,425.00         627,117,500
     ミツバ                  280,400       874.00        245,069,600       貸付株式数          118,500    株
     豊田合成                  550,200      2,673.00        1,470,684,600
     愛三工業                  268,000       944.00        252,992,000
     盟和産業                   21,100      1,268.00          26,754,800
     日本プラスト                   83,400       962.00         80,230,800       貸付株式数           4,600   株
     ヨ  ロ  ズ
                       151,400      1,696.00         256,774,400       貸付株式数          81,500    株
     エフ・シー・シー                  246,900      3,215.00         793,783,500       貸付株式数          25,000    株
     新家工業                   32,800      1,950.00          63,960,000
     シマノ                  609,700      16,030.00         9,773,491,000
     テイ・エス       テック
                       351,500      4,495.00        1,579,992,500        貸付株式数          83,300    株
     関西みらいFG                  654,900       841.00        550,770,900
     33FG                  126,400      1,943.00         245,595,200
                                                        40,600    株
     ジャムコ                   76,500      2,411.00         184,441,500       貸付株式数
                                                       (28,700    株 )
                                                        29,600    株
     小  野  建
                       131,000      1,893.00         247,983,000       貸付株式数
                                                       (14,100    株 )
     はるやまHLDGS                   71,500       995.00         71,142,500
     ノ  ジ  マ
                       263,400      2,273.00         598,708,200
     佐鳥電機                  109,800       933.00        102,443,400       貸付株式数           7,600   株
                                                        60,400    株
     カッパ・クリエイト                  187,000      1,367.00         255,629,000       貸付株式数
                                                       (32,900    株 )
                                                        15,200    株
     エコートレーディング                   32,700       683.00         22,334,100       貸付株式数
                                                       (13,500    株 )
     伯東                   91,900      1,550.00         142,445,000
     コンドーテック                  118,200       970.00        114,654,000       貸付株式数            700  株
     中山福                   87,900       703.00         61,793,700       貸付株式数           5,900   株
                                                        23,800    株
     ライトオン                  124,900      1,055.00         131,769,500       貸付株式数
                                                       (20,300    株 )
     ナガイレーベン                  216,200      2,718.00         587,631,600       貸付株式数          20,000    株
     ジーンズメイト                   43,400       621.00         26,951,400       貸付株式数           6,700   株
     三菱食品                  164,400      2,813.00         462,457,200
     良品計画                  197,900      32,500.00         6,431,750,000
     三城ホールディングス                  188,100       470.00         88,407,000
     松田産業                  108,800      1,600.00         174,080,000       貸付株式数           1,300   株
     第一興商                  222,000      5,290.00        1,174,380,000
     メディパルHD                 1,493,600       2,215.00        3,308,324,000        貸付株式数          801,500    株
                                                        13,500    株
     アドヴァン                  150,100       941.00        141,244,100       貸付株式数
                                                        (3,100    株 )
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     SPK                   30,100      2,646.00          79,644,600
     萩原電気HLDGS                   54,700      2,946.00         161,146,200
     アルビス                   45,900      3,135.00         143,896,500       貸付株式数            400  株
     アズワン                  116,800      7,680.00         897,024,000
                                                        23,500    株
     スズデン                   47,500      1,515.00          71,962,500       貸付株式数
                                                       (17,300    株 )
     尾家産業                   39,200      1,340.00          52,528,000
     シモジマ                   92,500      1,069.00          98,882,500       貸付株式数           5,000   株
     ドウシシャ                  158,700      2,447.00         388,338,900       貸付株式数           1,400   株
                                                        16,000    株
     小津産業                   31,500      2,000.00          63,000,000       貸付株式数
                                                       (10,500    株 )
     コナカ                  193,100       509.00         98,287,900
     高速                   90,000      1,300.00         117,000,000       貸付株式数           4,100   株
                                                         8,400   株
     ハウス     ローゼ
                        17,300      1,691.00          29,254,300       貸付株式数
                                                        (8,400    株 )
     G-7ホールディングス                   41,700      2,728.00         113,757,600
     たけびし                   53,200      1,567.00          83,364,400       貸付株式数          24,400    株
                                                        18,300    株
     イオン北海道                  148,300       790.00        117,157,000       貸付株式数
                                                       (10,000    株 )
     コ  ジ  マ
                       222,900       574.00        127,944,600       貸付株式数          114,200    株
     ヒマラヤ                   40,400      1,002.00          40,480,800       貸付株式数           9,800   株
     コーナン商事                  212,400      2,470.00         524,628,000       貸付株式数          110,200    株
     ネットワンシステムズ                  606,700      1,918.00        1,163,650,600
     エコス                   61,300      1,718.00         105,313,400       貸付株式数           7,900   株
     ワタミ                  177,500      1,343.00         238,382,500       貸付株式数          81,100    株
                                                         3,800   株
     マルシェ                   37,500       810.00         30,375,000       貸付株式数
                                                        (3,800    株 )
     リックス                   32,100      1,816.00          58,293,600       貸付株式数           1,500   株
     システムソフト                  350,700       135.00         47,344,500       貸付株式数          84,000    株
     ドンキホーテホールディン
                       966,200      5,150.00        4,975,930,000
     グ
     丸文                  131,000       817.00        107,027,000       貸付株式数          10,600    株
     西松屋チェーン                  328,000      1,211.00         397,208,000       貸付株式数          155,300    株
     ゼンショーホールディング                                                   40,100    株
                       773,700      2,534.00        1,960,555,800        貸付株式数
     ス                                                  (40,000    株 )
     ハピネット                  102,700      1,421.00         145,936,700
                                                        37,900    株
     幸楽苑ホールディングス                   95,700      1,547.00         148,047,900       貸付株式数
                                                       (22,500    株 )
     ハークスレイ                   34,700      1,035.00          35,914,500
     橋本総業HLDGS                   27,300      1,680.00          45,864,000
                                  88/158


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本ライフライン                  425,200      2,847.00        1,210,544,400        貸付株式数          173,600    株
     サイゼリヤ                  245,200      2,223.00         545,079,600       貸付株式数           4,000   株
     エクセル                   60,400      2,570.00         155,228,000       貸付株式数           2,600   株
     VTホールディングス                  507,900       536.00        272,234,400       貸付株式数          271,400    株
     マルカキカイ                   46,200      1,830.00          84,546,000
     アルゴグラフィックス                   68,700      3,445.00         236,671,500
     魚力                   39,500      1,473.00          58,183,500       貸付株式数           1,900   株
     IDOM                  452,700       596.00        269,809,200       貸付株式数          24,000    株
                                                        20,600    株
     日本エム・ディ・エム                  100,900      1,086.00         109,577,400       貸付株式数
                                                       (20,600    株 )
     ポプラ                   37,200       789.00         29,350,800       貸付株式数          18,700    株
     フジ・コーポレーション                   24,800      2,660.00          65,968,000       貸付株式数            600  株
                                                         7,600   株
     ユナイテッドアローズ                  184,900      4,150.00         767,335,000       貸付株式数
                                                        (7,600    株 )
     進和                   88,800      2,247.00         199,533,600       貸付株式数           2,100   株
     エスケイジャパン                   34,300       431.00         14,783,300       貸付株式数          18,400    株
     ダイトロン                   69,000      2,046.00         141,174,000
     ハイデイ日高                  196,200      2,357.00         462,443,400       貸付株式数            500  株
                                                        98,400    株
     シークス                  190,100      2,436.00         463,083,600       貸付株式数
                                                       (49,800    株 )
                                                        19,600    株
     京都きもの友禅                   97,100       560.00         54,376,000       貸付株式数
                                                        (3,300    株 )
     コロワイド                  495,600      2,784.00        1,379,750,400        貸付株式数          195,800    株
                                                        19,600    株
     ピーシーデポコーポ                  223,000       541.00        120,643,000       貸付株式数
                                                        (4,900    株 )
     田中商事                   43,700       692.00         30,240,400       貸付株式数           4,600   株
     オーハシテクニカ                   84,900      1,723.00         146,282,700
     壱番屋                  105,400      4,665.00         491,691,000       貸付株式数           5,000   株
     白銅                   54,100      2,165.00         117,126,500
                                                        28,700    株
     トップカルチャー                   58,100       386.00         22,426,600       貸付株式数
                                                        (9,700    株 )
     PLANT                   32,600      1,264.00          41,206,400       貸付株式数          10,000    株
     スギホールディングス                  327,500      5,960.00        1,951,900,000
     島津製作所                 1,808,000       3,330.00        6,020,640,000        貸付株式数          169,300    株
     J  M  S
                       138,500       675.00         93,487,500       貸付株式数          14,300    株
     クボテック                   31,100       437.00         13,590,700       貸付株式数          10,100    株
     長野計器                  118,600      1,221.00         144,810,600
     ブイ・テクノロジー                   34,100     20,200.00          688,820,000       貸付株式数          18,000    株
                                                        129,400    株
     スター精密                  241,500      1,750.00         422,625,000       貸付株式数
                                                        (4,100    株 )
                                  89/158


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                        51,700    株
     東京計器                   97,800      1,116.00         109,144,800       貸付株式数
                                                       (43,700    株 )
     愛知時計                   19,100      4,120.00          78,692,000
     インターアクション                   81,600      1,323.00         107,956,800
     オーバル                  146,100       301.00         43,976,100       貸付株式数          65,500    株
     東京精密                  273,900      3,585.00         981,931,500
     マニー                  184,500      4,740.00         874,530,000
     ニコン                 2,636,700       1,784.00        4,703,872,800
     トプコン                  813,200      1,849.00        1,503,606,800
                                                        75,300    株
     オリンパス                 2,253,500       4,330.00        9,757,655,000        貸付株式数
                                                       (75,300    株 )
     理研計器                  143,500      2,283.00         327,610,500
     SCREENホールディン
                       286,500      7,990.00        2,289,135,000        貸付株式数          112,200    株
     グス
     キヤノン電子                  138,100      2,228.00         307,686,800       貸付株式数          17,100    株
     タムロン                  121,800      1,959.00         238,606,200       貸付株式数           7,900   株
                                                      1,030,000     株
     HOYA                 3,045,500       6,183.00       18,830,326,500         貸付株式数
                                                       (30,000    株 )
                                                          900  株
     シ  ー  ド
                        61,600      2,072.00         127,635,200       貸付株式数
                                                         (900  株 )
                                                        81,500    株
     ノーリツ鋼機                  151,500      1,916.00         290,274,000       貸付株式数
                                                        (6,600    株 )
     エー・アンド・デイ                  137,100       956.00        131,067,600
     キヤノン                 8,143,300       3,543.00       28,851,711,900
     リ  コ  ー
                      4,549,600       1,004.00        4,567,798,400
     シチズン時計                 1,807,900         697.00       1,260,106,300        貸付株式数          87,800    株
     リズム時計                   58,200      1,986.00         115,585,200       貸付株式数           1,600   株
                                                        71,800    株
     大研医器                  133,800       766.00        102,490,800       貸付株式数
                                                       (62,900    株 )
     メニコン                  208,000      2,910.00         605,280,000
     シンシア                   15,400       649.00         9,994,600      貸付株式数           6,100   株
     中本パックス                   33,500      1,829.00          61,271,500       貸付株式数           1,000   株
                                                        24,200    株
     スノーピーク                   44,300      1,491.00          66,051,300       貸付株式数
                                                       (12,400    株 )
                                                        16,000    株
     パラマウントベッドHD                  159,900      4,750.00         759,525,000       貸付株式数
                                                       (14,400    株 )
     トランザクション                   83,200       921.00         76,627,200       貸付株式数          33,300    株
     SHO‐BI                   43,900       420.00         18,438,000       貸付株式数          14,500    株
     ニホンフラッシュ                   71,400      2,377.00         169,717,800
     前田工繊                  167,400      1,986.00         332,456,400
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     永大産業                  191,900       511.00         98,060,900
     アートネイチャー                  164,000       690.00        113,160,000
     バンダイナムコHLDGS                 1,564,200       4,380.00        6,851,196,000
     アイフィスジャパン                   32,400       717.00         23,230,800       貸付株式数           4,700   株
     共立印刷                  250,400       356.00         89,142,400
     SHOEI                   73,300      3,780.00         277,074,000       貸付株式数          26,600    株
     フランスベッドHLDGS                  181,100       942.00        170,596,200
                                                        52,200    株
     マーベラス                  251,000       898.00        225,398,000       貸付株式数
                                                        (8,200    株 )
     パイロットコーポレーショ
                       264,100      6,060.00        1,600,446,000
     ン
     萩原工業                   85,000      1,830.00         155,550,000       貸付株式数          18,600    株
     エイベックス                  276,300      1,480.00         408,924,000       貸付株式数          13,200    株
     トッパン・フォームズ                  325,300      1,125.00         365,962,500       貸付株式数          27,400    株
     フジシールインターナショ
                       339,400      3,930.00        1,333,842,000
     ナル
     タカラトミー                  635,100       885.00        562,063,500
     廣済堂                  139,500       518.00         72,261,000
     AS-MEエステール                   41,800       785.00         32,813,000       貸付株式数          15,000    株
     アーク                  769,000       114.00         87,666,000       貸付株式数          409,000    株
                                                        40,800    株
     レック                   90,000      4,740.00         426,600,000       貸付株式数
                                                       (21,400    株 )
     タカノ                   68,200      1,000.00          68,200,000
     プロネクサス                  131,200      1,198.00         157,177,600
     ホクシン                  106,600       167.00         17,802,200       貸付株式数          40,800    株
     ウッドワン                   45,900      1,313.00          60,266,700       貸付株式数           3,200   株
     大建工業                  118,300      2,350.00         278,005,000       貸付株式数           2,800   株
     き  も  と
                       256,100       282.00         72,220,200
     凸版印刷                 4,272,000         836.00       3,571,392,000
     大日本印刷                 1,980,300       2,395.00        4,742,818,500        貸付株式数          28,900    株
     図書印刷                  102,400       931.00         95,334,400
     共同印刷                   42,400      2,804.00         118,889,600       貸付株式数           1,000   株
                                                        166,800    株
     NISSHA                  311,300      2,226.00         692,953,800       貸付株式数
                                                       (41,800    株 )
     光村印刷                   12,900      2,220.00          28,638,000       貸付株式数            600  株
     藤森工業                  126,300      3,610.00         455,943,000
     ヴィア・ホールディングス                  160,700       742.00        119,239,400       貸付株式数          60,800    株
     宝印刷                   79,900      1,896.00         151,490,400       貸付株式数           3,500   株
     前澤化成工業                  104,100      1,178.00         122,629,800
     アシックス                 1,502,800       1,776.00        2,668,972,800        貸付株式数          338,400    株
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     ツ  ツ  ミ
                        43,100      1,820.00          78,442,000
     ウェーブロックHLDGS                   38,300      1,018.00          38,989,400       貸付株式数          20,900    株
     ジェイ     エス    ピー
                        89,100      3,170.00         282,447,000       貸付株式数          47,500    株
     ニ  チ  ハ
                       228,300      3,885.00         886,945,500
                                                        66,700    株
     エフピコ                  124,500      6,090.00         758,205,000       貸付株式数
                                                       (11,600    株 )
     小松ウオール工業                   49,000      2,041.00         100,009,000       貸付株式数           2,000   株
     ヤマハ                 1,019,300       5,420.00        5,524,606,000
     河合楽器                   48,600      4,700.00         228,420,000       貸付株式数           8,600   株
     クリナップ                  139,800       822.00        114,915,600       貸付株式数          18,800    株
     ピジヨン                  914,400      5,490.00        5,020,056,000
     天馬                  117,700      1,986.00         233,752,200       貸付株式数            800  株
     兼松サステック                   11,400      1,958.00          22,321,200       貸付株式数            100  株
     キングジム                  125,400       985.00        123,519,000
     象印マホービン                  282,600      1,346.00         380,379,600       貸付株式数          124,200    株
     リンテック                  359,300      3,150.00        1,131,795,000        貸付株式数          11,600    株
     信越ポリマー                  312,200      1,024.00         319,692,800
     東  リ
                       382,000       332.00        126,824,000       貸付株式数          21,300    株
     イトーキ                  319,700       623.00        199,173,100       貸付株式数          147,500    株
     任  天  堂
                       931,500      35,510.00        33,077,565,000         貸付株式数          500,500    株
     三菱鉛筆                  248,600      2,215.00         550,649,000       貸付株式数          10,900    株
     松  風
                        75,100      1,367.00         102,661,700
     タカラスタンダ-ド                  313,500      1,827.00         572,764,500       貸付株式数           2,800   株
     コ  ク  ヨ
                       726,400      1,920.00        1,394,688,000
     ナカバヤシ                  147,300       649.00         95,597,700       貸付株式数            900  株
     ニ  フ  コ
                       555,900      3,485.00        1,937,311,500        貸付株式数          190,700    株
     立川ブラインド                   67,100      1,432.00          96,087,200       貸付株式数           6,800   株
     グローブライド                   68,100      3,415.00         232,561,500
     オカムラ                  528,900      1,573.00         831,959,700       貸付株式数          26,000    株
     日本バルカー                  122,700      2,959.00         363,069,300
     MUTOHホールディング
                        19,200      2,301.00          44,179,200       貸付株式数            200  株
     ス
     伊  藤  忠
                     10,934,000        1,995.50       21,818,797,000         貸付株式数         5,000,000     株
     丸  紅
                     12,244,800         847.90      10,382,365,920
     スクロール                  229,100       555.00        127,150,500
     高  島
                        23,300      2,039.00          47,508,700       貸付株式数           2,100   株
     ヨンドシーホールディング
                       150,100      2,434.00         365,343,400       貸付株式数          80,700    株
     ス
                                                        43,100    株
     三陽商会                   83,900      2,092.00         175,518,800       貸付株式数
                                                        (5,500    株 )
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     長瀬産業                  898,500      1,742.00        1,565,187,000
     ナイガイ                   61,400       507.00         31,129,800       貸付株式数          26,600    株
     蝶  理
                        96,000      1,925.00         184,800,000
     豊田通商                 1,663,200       3,710.00        6,170,472,000
     オンワ-ドホールディング
                       920,700       710.00        653,697,000       貸付株式数          186,500    株
     ス
     三共生興                  252,700       448.00        113,209,600
     兼  松
                       636,100      1,548.00         984,682,800
     美  津  濃
                       148,500      3,765.00         559,102,500
     ツカモトコーポレーション                   24,900      1,191.00          29,655,900       貸付株式数            700  株
     ユニー・ファミリーマート
                       476,300      11,150.00         5,310,745,000        貸付株式数          256,000    株
     HD
     ルックホールディングス                   51,800      1,392.00          72,105,600
     三井物産                 12,274,700        1,867.50       22,923,002,250         貸付株式数         3,000,000     株
     日本紙パルプ                   78,000      4,750.00         370,500,000       貸付株式数            300  株
     東京エレクトロン                 1,008,700       18,810.00        18,973,647,000         貸付株式数          300,000    株
     日立ハイテクノロジーズ                  517,900      4,435.00        2,296,886,500
     カメイ                  195,400      1,444.00         282,157,600       貸付株式数            200  株
     東都水産                   21,000      1,910.00          40,110,000       貸付株式数            300  株
     OUGホールディングス                   21,400      2,694.00          57,651,600       貸付株式数           1,200   株
                                                        31,100    株
     スターゼン                   58,500      5,620.00         328,770,000       貸付株式数
                                                        (7,700    株 )
                                                        28,100    株
     セイコーHD                  233,400      2,306.00         538,220,400       貸付株式数
                                                       (23,000    株 )
     山  善
                       583,500      1,084.00         632,514,000
     椿本興業                   32,100      3,500.00         112,350,000       貸付株式数            200  株
     住友商事                 9,398,000       1,841.00       17,301,718,000
     日本ユニシス                  412,600      2,786.00        1,149,503,600
     内田洋行                   69,000      3,535.00         243,915,000       貸付株式数          36,000    株
     三菱商事                 10,454,900        3,132.00       32,744,746,800         貸付株式数         1,500,000     株
     第一実業                   68,200      3,380.00         230,516,000       貸付株式数            400  株
     キヤノンマーケティングJ
                       426,500      2,249.00         959,198,500
     PN
     西華産業                   91,100      2,332.00         212,445,200
     佐藤商事                  132,300      1,206.00         159,553,800       貸付株式数           3,600   株
     菱洋エレクトロ                  137,700      1,775.00         244,417,500       貸付株式数          13,100    株
     東京産業                  146,700       605.00         88,753,500       貸付株式数           5,400   株
     ユアサ商事                  140,500      3,520.00         494,560,000
     神鋼商事                   32,100      2,852.00          91,549,200
     小林産業                  100,300       300.00         30,090,000       貸付株式数           6,500   株
                                  93/158


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     阪和興業                  278,700      4,285.00        1,194,229,500
                                                        27,500    株
     正栄食品                   82,500      3,705.00         305,662,500       貸付株式数
                                                        (6,000    株 )
     カナデン                  141,400      1,325.00         187,355,000       貸付株式数            700  株
     菱電商事                  107,500      1,787.00         192,102,500       貸付株式数           2,400   株
     ニプロ                 1,048,200       1,319.00        1,382,575,800        貸付株式数          424,800    株
     フルサト工業                   83,100      1,707.00         141,851,700
                                                        177,300    株
     岩谷産業                  331,000      3,810.00        1,261,110,000        貸付株式数
                                                       (60,000    株 )
     すてきナイスグループ                   64,900      1,292.00          83,850,800       貸付株式数           2,200   株
     昭光通商                   54,900       884.00         48,531,600
     ニチモウ                   21,800      1,664.00          36,275,200       貸付株式数           2,600   株
     極東貿易                  205,000       434.00         88,970,000
     イ  ワ  キ
                       210,600       403.00         84,871,800       貸付株式数          13,700    株
     兼松エレクトロニクス                   94,600      3,705.00         350,493,000       貸付株式数           1,800   株
     三愛石油                  401,500      1,300.00         521,950,000
     稲畑産業                  357,600      1,582.00         565,723,200
     GSIクレオス                   37,800      1,541.00          58,249,800       貸付株式数          13,300    株
     明和産業                  136,500       472.00         64,428,000       貸付株式数           6,100   株
     キムラタン                  725,500        37.00        26,843,500       貸付株式数          289,000    株
                                                        14,700    株
     ゴ-ルドウイン                   89,700      9,070.00         813,579,000       貸付株式数
                                                       (12,400    株 )
                                                        528,700    株
     ユニ・チヤ-ム                 3,207,600       3,362.00       10,783,951,200         貸付株式数
                                                      (477,200     株 )
     デサント                  362,300      1,839.00         666,269,700       貸付株式数          145,500    株
     キ  ン  グ
                        82,100       497.00         40,803,700
     ワ  キ  タ
                       318,900      1,228.00         391,609,200
     ヤマトインタ-ナシヨナル                  100,600       572.00         57,543,200       貸付株式数          18,200    株
     東邦ホールディングス                  441,800      2,680.00        1,184,024,000        貸付株式数          236,600    株
     サンゲツ                  488,100      2,180.00        1,064,058,000
     ミツウロコグループ                  216,600       829.00        179,561,400       貸付株式数           5,700   株
     シナネンホールディングス                   62,000      2,717.00         168,454,000       貸付株式数           3,600   株
     伊藤忠エネクス                  330,400      1,079.00         356,501,600
                                                        190,300    株
     サンリオ                  419,200      2,112.00         885,350,400       貸付株式数
                                                        (6,900    株 )
     サンワ     テクノス
                        97,100      1,580.00         153,418,000
     リョーサン                  187,900      4,000.00         751,600,000       貸付株式数           8,100   株
     新光商事                  164,400      1,715.00         281,946,000       貸付株式数           1,800   株
                                                        36,000    株
     トーホー                   67,900      2,479.00         168,324,100       貸付株式数
                                                       (29,700    株 )
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     三信電気                  136,900      1,915.00         262,163,500
     東陽テクニカ                  173,500       899.00        155,976,500       貸付株式数          40,500    株
                                                        98,000    株
     モスフード       サービス
                       196,000      3,085.00         604,660,000       貸付株式数
                                                       (15,000    株 )
     加賀電子                  134,300      2,596.00         348,642,800
     三益半導体                  117,700      1,798.00         211,624,600       貸付株式数           6,500   株
     ソーダニツカ                  152,100       670.00        101,907,000       貸付株式数           4,800   株
     立花エレテック                  101,700      1,915.00         194,755,500       貸付株式数           8,700   株
     木曽路                  183,200      2,682.00         491,342,400       貸付株式数           1,300   株
                                                        21,200    株
     SRSホールディングス                  177,300       992.00        175,881,600       貸付株式数
                                                       (10,800    株 )
                                                        79,100    株
     千  趣  会
                       273,100       531.00        145,016,100       貸付株式数
                                                       (30,000    株 )
     タカキユー                  114,700       211.00         24,201,700       貸付株式数          60,900    株
                                                        97,100    株
     ケーヨー                  278,700       530.00        147,711,000       貸付株式数
                                                        (1,400    株 )
     上新電機                  176,300      3,170.00         558,871,000
     日本瓦斯                  274,000      5,890.00        1,613,860,000        貸付株式数          67,300    株
     ロイヤルホールディングス                  264,900      2,806.00         743,309,400       貸付株式数          142,100    株
     東  天  紅
                        10,500      1,728.00          18,144,000       貸付株式数           1,100   株
     いなげや                  167,000      1,750.00         292,250,000       貸付株式数          32,800    株
     島  忠
                       337,800      3,405.00        1,150,209,000
     チヨダ                  176,700      2,156.00         380,965,200       貸付株式数          16,900    株
     ライフコーポレーション                  113,100      2,647.00         299,375,700
                                                        83,300    株
     リンガーハツト                  184,300      2,459.00         453,193,700       貸付株式数
                                                       (43,200    株 )
     さが美グループHD                  128,000       149.00         19,072,000
                                                        16,000    株
     MrMaxHD                  188,700       630.00        118,881,000       貸付株式数
                                                       (16,000    株 )
     テンアライド                  136,500       465.00         63,472,500       貸付株式数           6,900   株
     AOKIホールディングス                  299,200      1,507.00         450,894,400       貸付株式数          156,900    株
     オークワ                  198,000      1,024.00         202,752,000       貸付株式数          43,000    株
     コメリ                  230,200      2,716.00         625,223,200       貸付株式数          13,700    株
     青山商事                  286,700      3,535.00        1,013,484,500
     しまむら                  173,600      10,100.00         1,753,360,000        貸付株式数          43,100    株
     はせがわ                   82,500       480.00         39,600,000       貸付株式数           1,000   株
     高  島  屋
                      2,338,000         924.00       2,160,312,000
     松  屋
                       301,400      1,675.00         504,845,000       貸付株式数          24,500    株
     エイチ・ツー・オーリテイ                                                   113,600    株
                       706,600      1,733.00        1,224,537,800        貸付株式数
     リング                                                  (80,000    株 )
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     近鉄百貨店                   57,500      3,785.00         217,637,500       貸付株式数           4,300   株
     パ  ル  コ
                       141,900      1,177.00         167,016,300
     丸井グループ                 1,366,300       2,159.00        2,949,841,700        貸付株式数          18,200    株
     クレディセゾン                 1,133,300       1,681.00        1,905,077,300        貸付株式数          24,000    株
     アクシアル       リテイリング
                       123,400      4,075.00         502,855,000
     井  筒  屋
                        84,300       310.00         26,133,000
     イオン                 5,733,500       2,222.50       12,742,703,750         貸付株式数         2,138,900     株
     イ  ズ  ミ
                       269,500      6,480.00        1,746,360,000        貸付株式数          50,100    株
                                                         8,000   株
     東武ストア                   16,600      3,055.00          50,713,000       貸付株式数
                                                        (8,000    株 )
     フオーバル                   67,200       837.00         56,246,400
                                                        59,200    株
     平  和  堂
                       303,100      2,708.00         820,794,800       貸付株式数
                                                       (21,900    株 )
     フ  ジ
                       178,800      2,014.00         360,103,200       貸付株式数          17,200    株
     ヤオコー                  169,400      5,870.00         994,378,000
     ゼビオホールディングス                  203,600      1,663.00         338,586,800       貸付株式数          108,900    株
                                                        43,300    株
     ケーズホールディングス                 1,312,100       1,192.00        1,564,023,200        貸付株式数
                                                       (27,000    株 )
     PALTAC                  209,200      6,050.00        1,265,660,000
     三谷産業                  168,000       333.00         55,944,000       貸付株式数          83,800    株
     OLYMPICグループ                   89,700       882.00         79,115,400       貸付株式数          47,100    株
     日産東京販売HD                  219,700       341.00         74,917,700
     新生銀行                 1,217,600       1,692.00        2,060,179,200        貸付株式数          654,100    株
     あおぞら銀行                  889,200      4,185.00        3,721,302,000
     三菱UFJフィナンシャル
                     104,447,400          636.50      66,480,770,100         貸付株式数        22,528,000      株
     G  ※
     りそなホールディングス                 16,375,000         593.00       9,710,375,000
     三井住友トラストHD                 2,933,500       4,406.00       12,925,001,000
     三井住友フィナンシャルG
                     11,292,800        4,293.00       48,479,990,400         貸付株式数         5,176,800     株
     ※
     第四銀行                  183,300      4,255.00         779,941,500
     北越銀行                  148,400      2,116.00         314,014,400
     千葉銀行                 5,286,500         755.00       3,991,307,500
     群馬銀行                 3,033,400         565.00       1,713,871,000        貸付株式数          840,600    株
     武蔵野銀行                  238,100      3,140.00         747,634,000
     千葉興業銀行                  412,700       465.00        191,905,500
     筑波銀行                  624,400       249.00        155,475,600       貸付株式数          48,300    株
     七十七銀行                  468,800      2,404.00        1,126,995,200
     青森銀行                  115,900      3,205.00         371,459,500       貸付株式数          28,500    株
     秋田銀行                   96,200      2,916.00         280,519,200
                                  96/158


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                        68,900    株
     山形銀行                  168,500      2,309.00         389,066,500       貸付株式数
                                                        (8,400    株 )
     岩手銀行                  104,600      4,220.00         441,412,000       貸付株式数          15,900    株
     東邦銀行                 1,338,500         403.00        539,415,500       貸付株式数          330,300    株
     東北銀行                   77,200      1,339.00         103,370,800       貸付株式数            400  株
     みちのく銀行                   96,800      1,740.00         168,432,000       貸付株式数          50,100    株
     ふくおかフィナンシャルG                 6,059,000         551.00       3,338,509,000        貸付株式数          271,000    株
     静岡銀行                 3,757,300         978.00       3,674,639,400
     十六銀行                  201,000      2,752.00         553,152,000       貸付株式数          98,200    株
     スルガ銀行                 1,528,100         989.00       1,511,290,900
     八十二銀行                 2,704,300         458.00       1,238,569,400
     山梨中央銀行                  928,000       405.00        375,840,000
     大垣共立銀行                  235,700      2,740.00         645,818,000       貸付株式数           7,300   株
                                                        12,200    株
     福井銀行                  127,200      2,301.00         292,687,200       貸付株式数
                                                        (8,600    株 )
     北國銀行                  169,400      4,315.00         730,961,000       貸付株式数           8,500   株
                                                        21,700    株
     清水銀行                   46,100      2,059.00          94,919,900       貸付株式数
                                                       (20,500    株 )
                                                        13,200    株
     富山銀行                   25,900      4,020.00         104,118,000       貸付株式数
                                                        (7,800    株 )
     滋賀銀行                 1,395,000         555.00        774,225,000
     南都銀行                  175,200      2,728.00         477,945,600
     百五銀行                 1,436,300         429.00        616,172,700
     京都銀行                  570,300      4,995.00        2,848,648,500
     紀陽銀行                  562,200      1,830.00        1,028,826,000        貸付株式数          14,000    株
     ほくほくフィナンシャルG                  994,300      1,473.00        1,464,603,900        貸付株式数          184,400    株
     広島銀行                 2,204,900         706.00       1,556,659,400
     山陰合同銀行                  886,500       951.00        843,061,500
     中国銀行                 1,033,300       1,101.00        1,137,663,300
     鳥取銀行                   43,600      1,636.00          71,329,600
     伊予銀行                 2,131,200         720.00       1,534,464,000
     百十四銀行                 1,590,000         338.00        537,420,000
     四国銀行                  229,000      1,274.00         291,746,000
     阿波銀行                 1,196,000         663.00        792,948,000       貸付株式数           6,000   株
     大分銀行                   86,300      3,895.00         336,138,500       貸付株式数          30,200    株
     宮崎銀行                  100,000      3,140.00         314,000,000       貸付株式数           1,800   株
     佐賀銀行                   91,300      2,348.00         214,372,400       貸付株式数           3,900   株
     十八銀行                  924,000       278.00        256,872,000
     沖縄銀行                  144,100      3,940.00         567,754,000
     琉球銀行                  290,500      1,625.00         472,062,500       貸付株式数          20,900    株
                                  97/158


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     セブン銀行                 5,601,000         342.00       1,915,542,000        貸付株式数         3,000,400     株
     みずほフィナンシャルG                202,733,200          188.70      38,255,754,840
     高知銀行                   55,700      1,112.00          61,938,400       貸付株式数            900  株
                                                        960,000    株
     山口フィナンシャルG                 1,859,800       1,226.00        2,280,114,800        貸付株式数
                                                      (198,000     株 )
                                                        20,200    株
     アクリーティブ                   84,800       254.00         21,539,200       貸付株式数
                                                       (10,500    株 )
     芙蓉総合リース                  170,900      7,180.00        1,227,062,000
     興銀リース                  281,100      2,737.00         769,370,700       貸付株式数           2,500   株
                                                        62,400    株
     東京センチュリー                  300,700      5,920.00        1,780,144,000        貸付株式数
                                                       (20,000    株 )
                                                        823,800    株
     SBIホールディングス                 1,688,100       2,720.00        4,591,632,000        貸付株式数
                                                      (500,000     株 )
     日本証券金融                  613,600       582.00        357,115,200       貸付株式数          328,200    株
                                                      1,218,500     株
     アイフル                 2,508,700         349.00        875,536,300       貸付株式数
                                                       (75,100    株 )
     日本アジア投資                  133,400       334.00         44,555,600       貸付株式数           9,900   株
                                                        22,400    株
     長野銀行                   44,900      1,790.00          80,371,000       貸付株式数
                                                        (1,900    株 )
                                                        64,600    株
     名古屋銀行                  120,600      3,990.00         481,194,000       貸付株式数
                                                        (2,000    株 )
     北洋銀行                 2,253,800         374.00        842,921,200       貸付株式数          470,300    株
     愛知銀行                   47,700      4,705.00         224,428,500
     中京銀行                   62,100      2,314.00         143,699,400
     大光銀行                   46,300      2,050.00          94,915,000
                                                        60,200    株
     愛媛銀行                  209,300      1,241.00         259,741,300       貸付株式数
                                                       (15,000    株 )
     トマト銀行                   58,900      1,408.00          82,931,200
                                                        308,000    株
     京葉銀行                 1,312,000         471.00        617,952,000       貸付株式数
                                                      (308,000     株 )
     栃木銀行                  774,300       371.00        287,265,300
     北日本銀行                   42,600      2,502.00         106,585,200
     東和銀行                  263,600      1,069.00         281,788,400
     福島銀行                  139,500       624.00         87,048,000       貸付株式数          11,000    株
     大東銀行                   73,100      1,152.00          84,211,200       貸付株式数           3,200   株
     リコーリース                  117,500      3,455.00         405,962,500       貸付株式数           2,900   株
     イオンフィナンシャルサー
                      1,059,800       2,225.00        2,358,055,000        貸付株式数          371,300    株
     ビス
     ア  コ  ム
                      3,002,900         411.00       1,234,191,900        貸付株式数         1,611,600     株
     ジャックス                  182,000      2,292.00         417,144,000       貸付株式数            700  株
     オ  リ  コ
                      3,240,300         146.00        473,083,800       貸付株式数         1,733,800     株
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日立キャピタル                  411,000      2,826.00        1,161,486,000
                                                        373,900    株
     アプラスフィナンシャル                  721,300       105.00         75,736,500       貸付株式数
                                                       (64,800    株 )
     オリックス                 9,953,800       1,826.00       18,175,638,800         貸付株式数          100,000    株
     三菱UFJリース                 3,789,000         666.00       2,523,474,000
     ジャフコ                  214,400      4,340.00         930,496,000
     九州    リースサービス
                        66,400       743.00         49,335,200       貸付株式数            900  株
     トモニホールディングス                 1,234,200         462.00        570,200,400       貸付株式数          213,300    株
     大和証券G本社                 12,771,900         654.00       8,352,822,600
     野村ホールディングス                 25,669,900         541.00      13,887,415,900
     岡三証券グループ                 1,268,000         534.00        677,112,000       貸付株式数          511,000    株
     丸三証券                  476,600       996.00        474,693,600       貸付株式数           4,400   株
     東洋証券                  540,000       255.00        137,700,000       貸付株式数          25,000    株
     東海東京HD                 1,654,500         698.00       1,154,841,000
     光世証券                   34,200      1,248.00          42,681,600       貸付株式数            600  株
     水戸証券                  436,200       388.00        169,245,600       貸付株式数          65,400    株
     いちよし証券                  314,500      1,161.00         365,134,500
     松井証券                  732,200      1,057.00         773,935,400       貸付株式数          75,200    株
     SOMPOホールディング
                      2,926,300       4,399.00       12,872,793,700
     ス
     だいこう証券ビジ                   75,400       570.00         42,978,000       貸付株式数           6,200   株
                                                        95,200    株
     日本取引所グループ                 4,282,900       1,977.00        8,467,293,300        貸付株式数
                                                       (95,200    株 )
     マネックスG                 1,522,800         615.00        936,522,000       貸付株式数          817,600    株
     カブドットコム証券                  958,800       369.00        353,797,200       貸付株式数          292,300    株
     極東証券                  201,400      1,446.00         291,224,400       貸付株式数           6,800   株
     岩井コスモホールディング                  151,200      1,430.00         216,216,000
     藍澤證券                  281,400       782.00        220,054,800       貸付株式数           2,600   株
     フィデアホール                 1,457,200         165.00        240,438,000
     池田泉州HD                 1,588,300         378.00        600,377,400       貸付株式数          200,900    株
     アニコム      ホールディング
                       102,200      4,080.00         416,976,000       貸付株式数          15,200    株
     ス
     MS&AD                 3,901,200       3,407.00       13,291,388,400
     SONY      FH
                      1,226,700       2,066.00        2,534,362,200
     マネーパートナーズGP                  193,200       378.00         73,029,600       貸付株式数          55,300    株
     小林洋行                   40,700       285.00         11,599,500       貸付株式数           7,300   株
     第一生命HLDGS                 8,440,200       1,991.50       16,808,658,300
     東京海上HD                 5,620,900       5,313.00       29,863,841,700         貸付株式数         1,000,000     株
     アドバンテッジリスクマネ                   46,200      1,187.00          54,839,400
     イー・ギャランティ                   80,100      2,025.00         162,202,500
                                  99/158


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     アサックス                   56,500       605.00         34,182,500
     NECキャピタルソリュー
                        61,700      1,835.00         113,219,500       貸付株式数           2,000   株
     ション
     T&Dホールディングス                 4,615,200       1,618.50        7,469,701,200
     アドバンスクリエイト                   33,500      2,153.00          72,125,500       貸付株式数            100  株
     三井不動産                 7,450,200       2,694.00       20,070,838,800
     三菱地所                 11,105,100        1,911.00       21,221,846,100
     平和不動産                  264,300      1,989.00         525,692,700
     東京建物                 1,631,500       1,476.00        2,408,094,000        貸付株式数          42,700    株
     ダイビル                  385,700      1,090.00         420,413,000
     京阪神ビルディング                  246,800       880.00        217,184,000
     住友不動産                 3,576,000       4,071.00       14,557,896,000
     太平洋興発                   64,100       921.00         59,036,100       貸付株式数           5,400   株
                                                        60,000    株
     大京                  237,700      2,423.00         575,947,100       貸付株式数
                                                       (60,000    株 )
     テーオーシー                  516,600       771.00        398,298,600
     東京楽天地                   22,100      5,370.00         118,677,000
     レオパレス21                 1,782,900         605.00       1,078,654,500        貸付株式数          928,500    株
     スターツコーポレーション                  203,600      2,621.00         533,635,600
     フジ住宅                  192,400       919.00        176,815,600
     空港施設                  148,700       609.00         90,558,300
     明和地所                   84,400       697.00         58,826,800
     ゴールドクレスト                  117,800      1,822.00         214,631,600       貸付株式数           3,300   株
     リログループ                  790,700      2,866.00        2,266,146,200        貸付株式数          33,100    株
     日本エスリード                   59,000      1,853.00         109,327,000
     日神不動産                  200,900       669.00        134,402,100
     日本エスコン                  271,600       722.00        196,095,200       貸付株式数          26,800    株
     タカラレーベン                  703,100       416.00        292,489,600       貸付株式数          375,800    株
     サンヨーハウジ          名古屋
                        85,200      1,141.00          97,213,200
     イオンモール                  962,300      1,848.00        1,778,330,400
     ファースト住建                   56,900      1,330.00          75,677,000
     ランド                 3,380,800         13.00        43,950,400
     カチタス                  203,500      4,195.00         853,682,500       貸付株式数          75,000    株
     東祥                   90,400      4,125.00         372,900,000       貸付株式数          48,400    株
     トーセイ                  184,000      1,070.00         196,880,000       貸付株式数          17,300    株
     穴吹興産                   15,700      3,070.00          48,199,000       貸付株式数           7,900   株
                                                        90,800    株
     エヌ・ティ・ティ都市開発                  929,000      1,130.00        1,049,770,000        貸付株式数
                                                       (17,900    株 )
     サンフロンティア不動産                  181,700      1,238.00         224,944,600       貸付株式数           2,300   株
     エフ・ジェー・ネクスト                  113,900       999.00        113,786,100
                                100/158


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     インテリックス                   40,200       907.00         36,461,400
     ランドビジネス                   81,100       315.00         25,546,500
     グランディハウス                  129,500       488.00         63,196,000       貸付株式数          12,400    株
     東武鉄道                 1,595,900       3,215.00        5,130,818,500        貸付株式数          215,800    株
     相鉄ホールディングス                  484,500      3,325.00        1,610,962,500
     東京急行                 4,109,400       1,812.00        7,446,232,800
     京浜急行                 2,073,100       1,696.00        3,515,977,600        貸付株式数          272,200    株
     小田急電鉄                 2,250,500       2,244.00        5,050,122,000
     京王電鉄                  845,500      5,180.00        4,379,690,000        貸付株式数          19,800    株
     京成電鉄                 1,053,100       3,595.00        3,785,894,500
                                                        109,300    株
     富士急行                  206,800      3,150.00         651,420,000       貸付株式数
                                                        (2,200    株 )
     新京成電鉄                   35,900      2,125.00          76,287,500
     東日本旅客鉄道                 2,716,900       10,205.00        27,725,964,500
     西日本旅客鉄道                 1,364,900       7,886.00       10,763,601,400
     東海旅客鉄道                 1,354,500       21,830.00        29,568,735,000
     西武ホールディングス                 1,929,000       1,779.00        3,431,691,000
     鴻池運輸                  214,600      1,665.00         357,309,000
     西日本鉄道                  419,900      2,861.00        1,201,333,900        貸付株式数          43,400    株
     ハマキョウレックス                  107,600      3,065.00         329,794,000
     サカイ引越センター                   79,800      5,300.00         422,940,000       貸付株式数           2,600   株
     近鉄グループHLDGS                 1,433,000       4,285.00        6,140,405,000
     阪急阪神HLDGS                 1,911,100       4,255.00        8,131,730,500
     南海電鉄                  679,600      2,906.00        1,974,917,600        貸付株式数          45,200    株
     京阪ホールディングス                  638,300      3,875.00        2,473,412,500        貸付株式数          42,700    株
                                                        15,800    株
     神戸電鉄                   31,800      3,910.00         124,338,000       貸付株式数
                                                        (8,800    株 )
                                                        370,500    株
     名古屋鉄道                 1,143,400       2,727.00        3,118,051,800        貸付株式数
                                                      (339,300     株 )
     山陽電鉄                  110,400      2,603.00         287,371,200
     トランコム                   38,400      7,170.00         275,328,000       貸付株式数           1,000   株
     日本通運                  562,600      7,270.00        4,090,102,000
     ヤマトホールディングス                 2,511,900       2,980.00        7,485,462,000
     山  九
                       367,800      5,620.00        2,067,036,000
     日  新
                       123,600      2,370.00         292,932,000       貸付株式数           1,700   株
     丸  運
                        84,900       343.00         29,120,700       貸付株式数           2,000   株
     丸全昭和運輸                  466,000       499.00        232,534,000       貸付株式数           9,000   株
     センコーグループHLDG                                                   462,400    株
                       863,600       820.00        708,152,000       貸付株式数
     S                                                 (188,800     株 )
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                         2,000   株
     トナミホールディングス                   33,100      6,020.00         199,262,000       貸付株式数
                                                        (2,000    株 )
     ニッコンホールディングス                  545,400      2,815.00        1,535,301,000
     日石輸送                   16,500      3,050.00          50,325,000
     福山通運                  209,800      5,570.00        1,168,586,000        貸付株式数          16,500    株
                                                        118,800    株
     セイノーホールディングス                 1,073,700       1,902.00        2,042,177,400        貸付株式数
                                                      (118,800     株 )
     エスライン                   37,500      1,079.00          40,462,500       貸付株式数           7,300   株
     神奈川中央交通                   33,500      3,710.00         124,285,000
     日立物流                  315,700      2,709.00         855,231,300
                                                        40,500    株
     丸和運輸機関                   75,900      3,715.00         281,968,500       貸付株式数
                                                        (9,000    株 )
     C&Fロジホールディング
                       158,200      1,243.00         196,642,600
     ス
     日本郵船                 1,198,800       2,143.00        2,569,028,400
     商船三井                  907,100      2,676.00        2,427,399,600
     川崎汽船                  662,700      1,892.00        1,253,828,400        貸付株式数          344,300    株
     NSユナイテッド海運                   68,400      2,129.00         145,623,600       貸付株式数           5,200   株
     明治海運                  150,500       389.00         58,544,500       貸付株式数           5,400   株
     飯野海運                  734,000       491.00        360,394,000
     共栄タンカー                   10,400      1,749.00          18,189,600
     九州旅客鉄道                 1,202,700       3,280.00        3,944,856,000
                                                        413,500    株
     SGホールディングス                 1,354,100       2,279.00        3,085,993,900        貸付株式数
                                                       (50,000    株 )
     日本航空                 2,623,100       3,900.00       10,230,090,000
     ANAホールディングス                 2,782,800       4,006.00       11,147,896,800
     パスコ                  134,000       288.00         38,592,000       貸付株式数          23,000    株
     西本WISMETTAC
                        33,600      5,270.00         177,072,000       貸付株式数           3,900   株
     HD
     ヤマシタヘルスケアHLD
                        11,500      1,505.00          17,307,500       貸付株式数           6,100   株
     GS
     GENKY       DRUGST
                                                        31,100    株
                        58,500      4,255.00         248,917,500       貸付株式数
                                                        (7,200    株 )
     ORES
     三菱倉庫                  496,400      2,463.00        1,222,633,200        貸付株式数          99,700    株
     三井倉庫HOLD                  823,000       331.00        272,413,000
     住友倉庫                  997,000       678.00        675,966,000       貸付株式数          22,000    株
     渋沢倉庫                   79,700      1,575.00         125,527,500       貸付株式数           3,600   株
     ヤマタネ                   75,400      2,155.00         162,487,000       貸付株式数          19,700    株
     東陽倉庫                  262,100       333.00         87,279,300
     乾汽船                  110,300      1,068.00         117,800,400
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     日本トランスシティ                  335,100       496.00        166,209,600       貸付株式数           2,300   株
     ケイヒン                   25,000      1,572.00          39,300,000
     中央倉庫                   88,800      1,144.00         101,587,200       貸付株式数          11,400    株
     川西倉庫                   25,700      1,669.00          42,893,300       貸付株式数          11,200    株
     安田倉庫                  127,800       871.00        111,313,800       貸付株式数          10,200    株
     東洋埠頭                   39,700      1,660.00          65,902,000
     宇徳                  122,100       490.00         59,829,000
     上  組
                       884,400      2,232.00        1,973,980,800
     サンリツ                   35,200       746.00         26,259,200       貸付株式数           3,600   株
     キムラユニティー                   36,500      1,112.00          40,588,000       貸付株式数            100  株
                                                        19,300    株
     キユーソー流通システム                   40,000      2,942.00         117,680,000       貸付株式数
                                                        (6,200    株 )
     近鉄エクスプレス                  271,300      2,111.00         572,714,300       貸付株式数          39,200    株
                                                        38,800    株
     東海運                   84,800       341.00         28,916,800       貸付株式数
                                                       (18,900    株 )
     エーアイテイー                  103,000      1,056.00         108,768,000       貸付株式数          10,100    株
                                                        20,200    株
     内外トランスライン                   47,000      1,376.00          64,672,000       貸付株式数
                                                        (9,200    株 )
     日本コンセプト                   26,400      1,339.00          35,349,600       貸付株式数           5,000   株
     東京放送HD                  821,200      2,365.00        1,942,138,000        貸付株式数            700  株
     日本テレビHLDS                 1,363,900       1,842.00        2,512,303,800        貸付株式数          459,800    株
     朝日放送グループHD                  146,100       798.00        116,587,800
                                                        182,800    株
     テレビ朝日HD                  408,500      2,286.00         933,831,000       貸付株式数
                                                      (177,700     株 )
     スカパーJSATHD                 1,136,100         541.00        614,630,100       貸付株式数          264,100    株
                                                        59,900    株
     テレビ東京HD                  121,600      3,220.00         391,552,000       貸付株式数
                                                       (36,100    株 )
                                                         5,500   株
     日本BS放送                   48,000      1,295.00          62,160,000       貸付株式数
                                                        (2,900    株 )
     ビジョン                   36,800      4,175.00         153,640,000       貸付株式数          19,900    株
     USEN-NEXT            HL                                       10,800    株
                        37,100      1,287.00          47,747,700       貸付株式数
                                                        (6,800    株 )
     DGS
                                                        33,000    株
     ワイヤレスゲート                   71,300      1,216.00          86,700,800       貸付株式数
                                                       (23,700    株 )
     コネクシオ                  105,600      1,892.00         199,795,200
                                                        580,800    株
     日本通信                 1,345,900         161.00        216,689,900       貸付株式数
                                                       (80,500    株 )
                                                        14,700    株
     クロップス                   30,300       838.00         25,391,400       貸付株式数
                                                         (800  株 )
     日本電信電話        ※
                     10,652,200        5,028.00       53,559,261,600
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     KDDI                 13,080,600        3,105.00       40,615,263,000         貸付株式数         5,870,600     株
     光通信                  179,500      19,310.00         3,466,145,000
     NTTドコモ                 10,658,100        2,812.00       29,970,577,200
     エムティーアイ                  174,600       584.00        101,966,400       貸付株式数          92,200    株
                                                        56,900    株
     GMOインターネット                  541,200      2,522.00        1,364,906,400        貸付株式数
                                                       (22,100    株 )
     アイドママーケティングコ
                        30,500       930.00         28,365,000
     ミュ
     カドカワ                  434,300      1,184.00         514,211,200       貸付株式数          232,200    株
     学研ホールディングス                   47,700      4,550.00         217,035,000       貸付株式数           1,800   株
     ゼンリン                  269,800      2,671.00         720,635,800       貸付株式数          144,700    株
                                                        10,600    株
     昭文社                   70,800       737.00         52,179,600       貸付株式数
                                                       (10,000    株 )
     インプレスホールディング
                       122,200       164.00         20,040,800       貸付株式数          55,600    株
     ス
     東京電力HD                 12,078,500         523.00       6,317,055,500
     中部電力                 4,628,700       1,677.00        7,762,329,900
     関西電力                 6,173,000       1,568.50        9,682,350,500
     中国電力                 2,092,300       1,433.00        2,998,265,900        貸付株式数         1,123,200     株
     北陸電力                 1,483,300       1,095.00        1,624,213,500        貸付株式数          697,900    株
     東北電力                 3,543,800       1,331.00        4,716,797,800
     四国電力                 1,363,200       1,456.00        1,984,819,200
     九州電力                 3,341,700       1,252.00        4,183,808,400        貸付株式数         1,731,500     株
     北海道電力                 1,519,100         709.00       1,077,041,900
     沖縄電力                  306,300      2,357.00         721,949,100
     電源開発                 1,204,100       2,937.00        3,536,441,700
     エフオン                   92,400      1,259.00         116,331,600
                                                        123,800    株
     イーレックス                  238,600      1,113.00         265,561,800       貸付株式数
                                                        (1,400    株 )
                                                        42,100    株
     レノバ                   79,700      1,535.00         122,339,500       貸付株式数
                                                       (20,100    株 )
     東京瓦斯                 3,227,400       2,898.50        9,354,618,900
     大阪瓦斯                 2,936,000       2,262.50        6,642,700,000
     東邦瓦斯                  749,700      3,935.00        2,950,069,500
     北海道瓦斯                  382,000       309.00        118,038,000       貸付株式数          21,000    株
     広島ガス                  313,200       373.00        116,823,600       貸付株式数           9,700   株
     西部瓦斯                  184,000      2,793.00         513,912,000
     静岡ガス                  431,100      1,056.00         455,241,600
     メタウォーター                   85,800      3,195.00         274,131,000
     アイネット                   84,800      1,848.00         156,710,400
                                104/158


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     松  竹
                        98,300     14,820.00         1,456,806,000        貸付株式数          10,200    株
     東  宝
                       976,800      3,435.00        3,355,308,000
                                                        25,400    株
     エイチ・アイ・エス                  225,800      3,010.00         679,658,000       貸付株式数
                                                       (12,700    株 )
     東  映
                        55,700     10,670.00          594,319,000
     ラックランド                   26,500      2,700.00          71,550,000       貸付株式数           6,900   株
     NTTデータ                 4,611,900       1,258.00        5,801,770,200        貸付株式数          640,600    株
     共立メンテナンス                  258,100      5,750.00        1,484,075,000        貸付株式数          129,800    株
     イチネンホールディングス                  163,200      1,323.00         215,913,600       貸付株式数          31,800    株
     建設技術研究所                  100,900      1,486.00         149,937,400       貸付株式数            500  株
     スペース                   95,100      1,301.00         123,725,100       貸付株式数           4,300   株
     長  大
                        51,700       874.00         45,185,800
     アインホールディングス                  199,900      7,960.00        1,591,204,000        貸付株式数          44,600    株
     燦ホールディングス                   33,000      2,449.00          80,817,000       貸付株式数            100  株
     ピー・シー・エー                   20,700      1,635.00          33,844,500       貸付株式数           2,400   株
     スバル興業                    8,500     6,320.00          53,720,000
     東京テアトル                   61,500      1,396.00          85,854,000       貸付株式数           2,300   株
     タナベ経営                   26,500      2,154.00          57,081,000
     ビジネスB太田昭和                   24,300      2,188.00          53,168,400       貸付株式数           1,200   株
                                                         4,500   株
     ナ  ガ  ワ
                        25,500      4,480.00         114,240,000       貸付株式数
                                                        (4,500    株 )
     よみうりランド                   30,300      4,490.00         136,047,000
     東京都競馬                  108,400      4,440.00         481,296,000       貸付株式数          16,000    株
     常磐興産                   58,900      1,794.00         105,666,600       貸付株式数           1,100   株
                                                        54,000    株
     カナモト                  220,800      3,560.00         786,048,000       貸付株式数
                                                       (30,000    株 )
     東京ドーム                  587,100       943.00        553,635,300       貸付株式数          30,200    株
     DTS                  152,500      4,075.00         621,437,500
     スクウェア・エニックス・
                       690,100      5,110.00        3,526,411,000
     HD
     シーイーシー                   88,700      3,995.00         354,356,500
     カプコン                  636,700      2,504.00        1,594,296,800        貸付株式数          200,000    株
                                                        18,000    株
     西尾レントオール                  145,500      3,645.00         530,347,500       貸付株式数
                                                       (18,000    株 )
     アイ・エス・ビー                   27,400      1,782.00          48,826,800       貸付株式数          13,000    株
     アゴーラ・ホスピタリ
                       831,000        33.00        27,423,000       貸付株式数          108,000    株
     ティーG
     日本空港ビルデング                  436,800      4,980.00        2,175,264,000
     トランス・コスモス                  161,100      2,596.00         418,215,600       貸付株式数           6,700   株
     乃村工藝社                  338,500      2,224.00         752,824,000       貸付株式数           1,600   株
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     ジャステック                   87,600      1,011.00          88,563,600       貸付株式数           5,100   株
     SCSK                  342,800      5,010.00        1,717,428,000
     藤田観光                   57,900      3,110.00         180,069,000       貸付株式数          30,400    株
     KNT-CTホールディン
                        91,000      1,488.00         135,408,000       貸付株式数            900  株
     グス
     日本管財                  155,500      2,097.00         326,083,500
     トーカイ                  138,900      2,375.00         329,887,500       貸付株式数           5,600   株
     白  洋  舎
                        15,900      3,180.00          50,562,000       貸付株式数           1,500   株
     セコム                 1,534,000       8,364.00       12,830,376,000
     日本システムウエア                   46,900      2,128.00          99,803,200       貸付株式数          14,300    株
     セントラル警備保障                   70,000      4,265.00         298,550,000       貸付株式数          36,100    株
     アイネス                  189,700      1,047.00         198,615,900       貸付株式数          46,900    株
     丹青社                  296,900      1,361.00         404,080,900
     メイテツク                  169,400      5,320.00         901,208,000
     TKC                  125,800      3,840.00         483,072,000
     富士ソフト                  206,100      4,550.00         937,755,000       貸付株式数           1,100   株
     応用地質                  156,700      1,410.00         220,947,000       貸付株式数            200  株
     船井総研ホールディン                  300,900      2,330.00         701,097,000       貸付株式数          10,700    株
     NSD                  243,500      2,472.00         601,932,000
     進学会ホールディングス                   68,900       567.00         39,066,300
     丸紅建材リース                  140,000       242.00         33,880,000
     オ  オ  バ
                       116,600       618.00         72,058,800       貸付株式数          60,000    株
     コナミホールディングス                  606,800      5,450.00        3,307,060,000        貸付株式数          317,000    株
     いであ                   27,200      1,073.00          29,185,600
     学  究  社
                        43,300      1,731.00          74,952,300
     ベネッセホールディングス                  529,700      3,985.00        2,110,854,500        貸付株式数          39,300    株
     イオンディライト                  178,500      3,910.00         697,935,000
     ナック                   98,600       948.00         93,472,800       貸付株式数            500  株
                                                        12,700    株
     福井コンピュータHLDS                   41,500      1,752.00          72,708,000       貸付株式数
                                                        (8,800    株 )
     ニチイ学館                  275,800      1,197.00         330,132,600       貸付株式数          29,200    株
     ダイセキ                  242,900      3,070.00         745,703,000
     ステップ                   53,900      1,551.00          83,598,900
     日鉄住金物産                  116,500      5,610.00         653,565,000
     泉州電業                   46,300      3,135.00         145,150,500       貸付株式数            900  株
     元気寿司                   36,100      3,370.00         121,657,000
     トラスコ中山                  310,700      2,641.00         820,558,700       貸付株式数          14,600    株
                                                      2,554,300     株
     ヤマダ電機                 4,996,100         551.00       2,752,851,100        貸付株式数
                                                      (220,000     株 )
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                                                        294,300    株
     オートバックスセブン                  593,000      1,911.00        1,133,223,000        貸付株式数
                                                        (4,100    株 )
     モリト                  119,300       944.00        112,619,200       貸付株式数          12,900    株
     アークランドサカモト                  251,900      1,567.00         394,727,300
     ニトリホールディングス                  591,300      16,435.00         9,718,015,500        貸付株式数           5,900   株
     グルメ杵屋                  103,000      1,280.00         131,840,000
     愛  眼
                       118,700       378.00         44,868,600       貸付株式数          54,000    株
     ケーユーホールディングス                   79,700       912.00         72,686,400
     吉野家ホールディングス                  490,400      1,824.00         894,489,600       貸付株式数          239,300    株
     加藤産業                  233,100      3,565.00         831,001,500
     イノテック                  127,800      1,408.00         179,942,400
     イエローハット                  139,900      3,160.00         442,084,000
                                                        32,100    株
     松屋フーズ                   72,100      3,530.00         254,513,000       貸付株式数
                                                        (8,100    株 )
     JBCCホールディングス                  116,900      1,108.00         129,525,200       貸付株式数           3,200   株
     JKホールディングス                  148,200       878.00        130,119,600       貸付株式数           3,200   株
                                                        97,100    株
     サガミチェーン                  200,400      1,390.00         278,556,000       貸付株式数
                                                       (85,700    株 )
     日  伝
                       123,400      2,000.00         246,800,000
     関西スーパーマーケット                  112,500      1,137.00         127,912,500       貸付株式数           2,200   株
     ミロク情報サービス                  130,200      2,725.00         354,795,000
     北沢産業                  122,600       254.00         31,140,400       貸付株式数          65,700    株
     杉本商事                   81,200      1,869.00         151,762,800
     因幡電機産業                  197,700      4,425.00         874,822,500
     王将フードサービス                  109,700      5,990.00         657,103,000
                                                        89,600    株
     プレナス                  167,800      1,725.00         289,455,000       貸付株式数
                                                       (29,400    株 )
     ミニストップ                  110,600      2,071.00         229,052,600       貸付株式数          27,300    株
     アークス                  279,900      2,820.00         789,318,000       貸付株式数          55,800    株
     バローホールディングス                  346,700      2,385.00         826,879,500
     バイテックホールディング
                        68,400      2,079.00         142,203,600
     ス
     東  テ  ク
                        47,100      2,538.00         119,539,800
     ミスミグループ本社                 1,731,100       3,335.00        5,773,218,500
     藤    久
                        11,400      1,412.00          16,096,800       貸付株式数           1,500   株
     アルテック                  126,600       347.00         43,930,200       貸付株式数          65,100    株
     ベ  ル  ク
                        66,500      5,180.00         344,470,000
     大  庄
                        80,600      1,718.00         138,470,800       貸付株式数          22,100    株
     タキヒヨー                   45,100      2,275.00         102,602,500       貸付株式数           2,100   株
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                         7,000   株
     ファーストリテイリング                  199,300      48,560.00         9,678,008,000        貸付株式数
                                                        (4,000    株 )
     ソフトバンクグループ             ※
                      6,719,800       8,758.00       58,852,008,400         貸付株式数         2,499,100     株
     蔵王産業                   22,500      1,581.00          35,572,500
     スズケン                  679,900      4,635.00        3,151,336,500        貸付株式数          156,200    株
     サンドラッグ                  631,300      4,370.00        2,758,781,000
     サックスバーホールディン                                                   34,600    株
                       139,400       936.00        130,478,400       貸付株式数
     グ                                                  (26,300    株 )
     ジェコス                  103,500      1,115.00         115,402,500       貸付株式数           3,200   株
     ヤマザワ                   27,300      1,763.00          48,129,900       貸付株式数            400  株
                                                        15,600    株
     や  ま  や
                        29,200      3,000.00          87,600,000       貸付株式数
                                                       (14,200    株 )
     ルネサスイーストン                  135,800       548.00         74,418,400       貸付株式数           4,400   株
     ベルーナ                  366,600      1,364.00         500,042,400       貸付株式数           1,100   株
     合計                              3,707,005,265,350
     (注)    1.  ※先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下の有価証券が差し入れられておりま

           す。
           ソ  ニ  ー             300,000    株  トヨタ自動車                     160,000    株

           本田技研                   30,000    株  三菱UFJフィナンシャルG                   1,100,000     株
           三井住友フィナンシャルG                   30,000    株  日本電信電話                     100,000    株
           ソフトバンクグループ                   50,000    株
         2.  貸付株式数のうち(括弧書)の数字は、委託者の利害関係人である大和証券株式会社に対する

           貸付であります。
      (2)    株式以外の有価証券

         該当事項はありません。
     第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
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     (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和

     52 年大蔵省令第       38 号)並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
     する規則」(平成          12 年総理府令第       133  号)に基づいて作成しております。
      なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間(平成                       30 年 7 月 11
     日から平成      31 年 1 月 10 日まで)の中間財務諸表について、有限責任                         あずさ監査法人により中間監査を受
     けております。
     【中間財務諸表】






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      ダイワ上場投信-トピックス

       (1)【中間貸借対照表】
                                       (単位:円)
                                  当中間計算期間末
                                 平成31年1月10日現在
      資産の部
        流動資産
                                     868,414,757,243
         コール・ローン
                                    3,823,072,149,822
                                 ※2※3
         株式
                                       480,121,540
         派生商品評価勘定
                                      5,638,540,926
         未収配当金
                                        22,291,170
         未収利息
                                       664,622,855
                                      ※4
         その他未収収益
                                    4,698,292,483,556
         流動資産合計
                                    4,698,292,483,556
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                       177,508,260
         派生商品評価勘定
                                       421,665,000
         前受金
                                       955,013,857
         未払受託者報酬
                                      1,799,986,255
         未払委託者報酬
                                     859,125,339,742
         受入担保金
                                       310,700,301
         その他未払費用
                                     862,790,213,415
         流動負債合計
                                     862,790,213,415
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                    3,007,460,048,750
                                   ※1
         元本
         剰余金
           中間剰余金又は中間欠損金(△)                          828,042,221,391
                                        1,384,937
           (分配準備積立金)
                                    3,835,502,270,141
         元本等合計
                                    3,835,502,270,141
        純資産合計
                                    4,698,292,483,556
      負債純資産合計
                                110/158







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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                        (単位:円)
                                   当中間計算期間
                                  自   平成30年7月11日
                                  至   平成31年1月10日
      営業収益
                                       39,468,387,845
        受取配当金
                                        266,213,126
        受取利息
                                     △  458,450,158,367
        有価証券売買等損益
                                      △  4,666,809,040
        派生商品取引等損益
                                       2,897,898,908
                                      ※1
        その他収益
                                     △  420,484,467,528
        営業収益合計
      営業費用
                                        182,371,459
        支払利息
                                        955,013,857
        受託者報酬
                                       1,799,986,255
        委託者報酬
                                        314,669,115
        その他費用
                                       3,252,040,686
        営業費用合計
                                     △  423,736,508,214
      営業利益又は営業損失(△)
                                     △  423,736,508,214
      経常利益又は経常損失(△)
                                     △  423,736,508,214
      中間純利益又は中間純損失(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                     1,105,997,647,807
                                      171,735,596,588
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                      171,735,596,588
        額
                                       25,954,514,790
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        中間一部交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                       25,954,514,790
        額
                                      828,042,221,391
      中間剰余金又は中間欠損金(△)
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     (3)  【中間注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                      当中間計算期間
            区 分                        自 平成     30 年 7 月 11 日
                                     至 平成     31 年 1 月 10 日
     1.  有価証券の評価基準及び評価                 (1)  株式
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  新株予約権証券

                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相
                        場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引
                        業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     2.  デリバティブ取引の評価基準                 先物取引

       及び評価方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、原則として、計算日に知りうる直近の日の
                        主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場によっております。
     3.  収益及び費用の計上基準                 受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配
                        当金額を計上しております。
     (中間貸借対照表に関する注記)

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                                       当中間計算期間末
              区 分
                                      平成  31 年 1 月 10 日現在
     1.   ※ 1  期首元本額                                       2,608,244,338,750          円

           期中追加設定元本額                                        464,627,625,000         円
           期中一部交換元本額                                         65,411,915,000        円
     2.      中間計算期間末日における                                         2,405,968,039        口

           受益権の総数
     3.   ※ 2  貸付有価証券                株券貸借取引契約により、以下のとおり有価証券の貸付を行っ

                           ております。
                                            株式       817,970,914,770         円
     4.   ※ 3  差入委託証拠金代用有価証                先物取引に係る差入委託証拠金代用有価証券として以下のとお

           券                り差入を行っております。
                                            株式        5,200,160,000        円
     5.   ※ ▶  その他未収収益                貸付有価証券に係る配当金相当額の未入金分                        623,506,552       円が

                           含まれております。
     (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                        当中間計算期間
              区 分                        自 平成     30 年 7 月 11 日
                                      至 平成     31 年 1 月 10 日
        ※ 1  その他収益                 貸付有価証券に係る配当金相当額                  2,122,608,020        円が含まれて
                           おります。
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
             区 分
                                     平成  31 年 1 月 10 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
       照表計上額との差額                  上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  デリバティブ取引

                         デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
                         (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

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                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     株式関連

                                    当中間計算期間末
                                   平成  31 年 1 月 10 日  現在
          種 類             契約額等                  時価           評価損益
                        (円)                 (円)            (円)
                                 うち
                                 1年超
     市場取引
      株価指数

      先物取引
       買 建                12,126,455,000            -     12,429,510,000              303,055,000

     合計                  12,126,455,000            -     12,429,510,000              303,055,000

     (注)    1.  時価の算定方法

           株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。
           原則として中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最
           終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、中間計算期間末
           日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
         2.  株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。
         3.  契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
         4.  契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
     ( 1 口当たり情報)

                                      当中間計算期間末
                                     平成  31 年 1 月 10 日現在
     1 口当たり純資産額                                                  1,594.2    円
     ( 10 口当たり純資産額)                                                (15,942    円 )
                                114/158





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                          2 【ファンドの現況】

     【純資産額計算書】

                                                     2019  年 1 月 31 日
      Ⅰ 資産総額                            4,890,011,461,618          円
      Ⅱ 負債総額                             886,084,733,053         円
      Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                            4,003,926,728,565          円
      Ⅳ 発行済数量                              2,438,683,120       口
      Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                 1,641.8    円
                                115/158
















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                     第4 【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)  名義書換えの       手続き    等

       該当事項はありません。
     (2)  名義登録と      収益  分配金の支払い

       受託会社は、       計算期間終了日において             氏名または名称、住所および個人番号(行政手続における特定
      の 個人を識別するための番号の利用等に関する法律第                            2 条に規定する個人番号をいいます。)                     または法
      人番号(同法同条に規定する法人番号をいいます。)(個人番号                                   もしくは     法人番号を有しない者            または
      収益の分配につき租税特別措置法第                   9 条の  3 の 2 第 1 項に規定する支払の取扱者を通じて交付を受ける者                            に
      あっては、氏名または名称および住所とします。)が受託会社                                  に登録されている者(以下「名義登録受
      益者」といいます。)を当該計算期間終了日における収益分配金受領権者とし、収益分配金を当該名義
      登録受益者に支払います。この場合、名義登録受益者が当該計算期間終了日における振替制度移行後も
      受益証券を保有している所有者と異なる場合であっても、委託会社および受託会社は当該所有者に対し
      て収益分配金の支払いおよびその他損害についてその責を負わないものとします。
     (3)  受益者に対する特典

       ありません。
     (4)  譲渡制限の内容

       譲渡制限はありません。
     (5)  受益証券の再発行

       受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
      から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求、受益証券
      の再発行の請求を行なわないものとします。
     (6)  受益権の譲渡

      ① 受益者は、        その  保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載
       または記録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ② 上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡にかかる譲渡人の保有する受益権
       の 口数  の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載また
       は記録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合に
       は、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)
       に社振法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれ
       るよう通知するものとします。
      ③ 上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録され
       ている振替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等に
       おいて、委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日
       や振替停止期間を設けることができます。
     (7)  受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
     (8)  受益権の再分割

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       委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
     (9)  質権口記載または記録の受益権の取扱いについて

       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      交換請求の受付け、交換株式の交付等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にした
      がって取扱われます。
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     第三部 【委託会社等の情報】

                         第1 【委託会社等の概況】

                          1 【委託会社等の概況】

     a . 資本金の額

       2019  年 1 月末日現在
       資本金の額                151  億 7,427   万 2,500   円
       発行可能株式総数             799  万 9,980   株
       発行済株式総数              260  万 8,525   株
       過去    5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
     b . 委託会社の機構

      ① 会社の意思決定機構
        業務執行上重要な事項は、取締役会の決議をもって決定します。取締役は、株主総会において選任
       され、その任期は選任後             1 年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結
       のときまでです。
        取締役会は、         ▶ 名以内の代表取締役を選定し、代表取締役は、会社を代表し、取締役会の決議にし
       たがい業務を執行します。
        また、取締役、役付執行役員等から構成される経営会議は、経営全般にかかる基本的事項を審議
       し、決定します。経営会議は、分科会を設置し、専門的な事項についてはその権限を委ねることがで
       きます。
      ② 投資運用の意思決定機構

        投資運用の意思決定機構の概要は、以下のとおりとなっています。
       イ.ファンド個別会議

         ファンド運営上の諸方針を記載した基本計画書を経営会議の分科会であるファンド個別会議にお
        いて審議・決定します。
       ロ.投資環境検討会
         運用最高責任者である             CIO  ( Chief    Investment       Officer    )が議長となり、原則として月                 1 回投資環
        境検討会を開催し、投資環境について検討します。
       ハ.運用会議
          CIO  が議長となり、原則として月                1 回運用会議を開催し、基本的な運用方針を決定します。
       ニ.運用部長・ファンドマネージャー
         ファンドマネージャーは、基本計画書に定められた各ファンドの諸方針と運用会議で決定された
        基本的な運用方針にしたがって運用計画書を作成します。運用部長は、ファンドマネージャーから
        提示を受けた運用計画書について、基本計画書および運用会議の決定事項との整合性等を確認し、
        承認します。
       ホ.  ファンド評価会議、運用審査会議、リスクマネジメント会議および執行役員会議
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        ・ファンド評価会議
           運用実績・運用リスクの状況について、分析・検討を行ない、運用部にフィードバックしま
          す。
        ・運用審査会議
           経営会議の分科会として、ファンドの運用実績の状況についての報告を行ない、必要事項を審
          議・決定します。
        ・リスクマネジメント会議
           経営会議の分科会として、ファンドの運用リスクの状況・運用リスク管理等の状況についての
          報告を行ない、必要事項を審議・決定します。
        ・執行役員会議
           経営会議の分科会として、法令等の遵守状況についての報告を行ない、必要事項を審議・決定
          します。
                       2 【事業の内容及び営業の概況】

      委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託

     の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
     行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2019  年 1 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお

     りです。
           基本的性格               本数(本)             純資産額の合計額(百万円)
      単位型株式投資信託                        80                164,657
      追加型株式投資信託                       715               14,961,679
       株式投資信託  合計                       795               15,126,336
      単位型公社債投資信託                        30                114,211
      追加型公社債投資信託                        14               1,402,192
       公社債投資信託 合計                        44               1,516,404
      総合計                       839               16,642,740
                                119/158







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                         3 【委託会社等の経理状況】

      1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」(平成              19 年8月6日内閣府令第            52 号)に基づいて作成しております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
       52 年大蔵省令第       38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第                                 38 条及び第     57 条の規定
       により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成                              19 年8月6日内閣府令第            52 号)に基づいて作
       成しております。
      2.当社は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づき、第                  59 期事業年度(平成          29 年4月1日

       から平成     30 年3月    31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けて
       おります。
        また、第     60 期事業年度に係る中間会計期間(                  2018  年4月1日から        2018  年9月    30 日まで)の中間財務
       諸表について、有限責任              あずさ監査法人により中間監査を受けております。
      3.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

     (1)  【貸借対照表】

                                               (単位   : 百万円) 
                            前事業年度                    当事業年度

                         (平成    29 年3月    31 日)          (平成    30 年3月    31 日)
      資産の部

       流動資産
          現金・預金
                                 31,260                     28,709
          有価証券                         110                      0
          前払費用
                                   190                     201
          未収委託者報酬                        10,453                     12,368
          未収収益
                                    72                     82
          繰延税金資産                         439                     552
                                    34                     47
          その他
          流動資産計
                                 42,560                     41,962
       固定資産
          有形固定資産                    ※ 1                 ※ 1
                                   229                     213
           建物
                                    15                     12
           器具備品
                                   214                     200
          無形固定資産
                                  2,650                     2,614
           ソフトウェア
                                  2,323                     2,456
           ソフトウェア仮勘定
                                   327                     158
          投資その他の資産
                                 12,353                     15,066
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           投資有価証券                       5,920                     8,600
           関係会社株式
                                  5,129                     5,129
           出資金
                                   185                     183
           長期差入保証金
                                  1,050                     1,072
           繰延税金資産
                                    31                     45
                                    37                     34
           その他
          固定資産計 
                                 15,234                     17,894
       資産合計
                                 57,795                     59,856
                                                  (単位   : 百万円)



                               前事業年度                 当事業年度

                             (平成   29 年3月   31 日)        (平成   30 年3月   31 日)
      負債の部

        流動負債
         預り金
                                         79                  65
         未払金
                                       9,466                  9,747
          未払収益分配金
                                         7                  8
          未払償還金
                                         59                  59
          未払手数料
                                       4,453                  5,202
          その他未払金
                                  ※ 2     4,946            ※ 2     4,476
         未払費用
                                       4,077                  4,148
         未払法人税等
                                        980                  850
         未払消費税等
                                        223                  583
         賞与引当金
                                        945                1,012
         その他                                3                335
         流動負債計
                                      15,776                  16,744
        固定負債
         退職給付引当金
                                       2,318                  2,350
         役員退職慰労引当金
                                        151                  125
         その他                                7                  5
         固定負債計
                                       2,477                  2,481
        負債合計
                                      18,254                  19,225
      純資産の部
        株主資本
         資本金
                                      15,174                  15,174
         資本剰余金
                                      11,495                  11,495
          資本準備金
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          資本剰余金合計
                                      11,495                  11,495
         利益剰余金
          利益準備金                              374                  374
          その他利益剰余金
                                      12,231                  13,370
            繰越利益剰余金
          利益剰余金合計
                                      12,606                  13,744
         株主資本合計
                                      39,276                  40,414
        評価・換算差額等
         その他有価証券評価差額金                               264                  216
         評価・換算差額等合計
                                        264                  216
        純資産合計
                                      39,540                  40,631
      負債・純資産合計
                                      57,795                  59,856
     (2)  【損益計算書】


                                                   (単位   : 百万円)
                                前事業年度                   当事業年度

                           (自 平成      28 年4月1日           (自 平成      29 年4月1日
                            至 平成      29 年3月    31 日)        至 平成      30 年3月    31 日)
      営業収益

       委託者報酬
                                      79,747                   82,510
       その他営業収益                                727                   733
       営業収益計
                                      80,474                   83,244
      営業費用
       支払手数料
                                      40,110                   40,392
       広告宣伝費
                                       549                   673
       調査費
                                      9,436                   9,816
         調査費
                                       904                   955
         委託調査費
                                      8,531                   8,860
       委託計算費
                                       793                   839
       営業雑経費
                                      1,375                   1,579
         通信費
                                       251                   249
         印刷費
                                       501                   500
         協会費
                                        50                   53
         諸会費
                                        13                   13
                                       557                   762
         その他営業雑経費
       営業費用計
                                      52,265                   53,300
      一般管理費
       給料
                                      5,833                   5,840
         役員報酬
                                       416                   377
         給料・手当
                                      3,940                   3,973
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         賞与                               531                   477
         賞与引当金繰入額
                                       945                  1,012
       福利厚生費
                                       807                   788
       交際費
                                        60                   55
       旅費交通費
                                       178                   195
       租税公課
                                       531                   501
       不動産賃借料
                                      1,273                   1,281
       退職給付費用
                                       463                   316
       役員退職慰労引当金繰入額
                                        60                   46
       固定資産減価償却費
                                      1,045                    977
       諸経費                               1,400                   1,528
       一般管理費計
                                      11,655                   11,531
      営業利益
                                      16,554                   18,411
                                                (単位   : 百万円)

                            前事業年度
                                               当事業年度
                       (自   平成  28 年4月1日
                                          (自   平成  29 年4月1日
                        至   平成  29 年3月   31
                                           至   平成  30 年3月    31 日)
                       日)
      営業外収益
       受取配当金
                                 92                       75
       投資有価証券売却益
                                224                       210
       有価証券償還益
                                 94                       17
                                 69                       55
       その他
       営業外収益計
                                481                       359
      営業外費用
       投資有価証券売却損
                                 24                        0
       その他                         75                       29
       営業外費用計
                                100                        29
      経常利益
                              16,935                       18,741
      特別損失
       MMF  等償還関連費用
                                305                        -
       関係会社整理損失                          -                      333
       特別損失計                         305                       333
      税引前当期純利益
                              16,629                       18,407
      法人税、住民税及び事業税
                               6,501                       5,843
      法人税等調整額                        △ 1,405                       △ 106
      法人税等合計
                               5,096                       5,737
      当期純利益
                              11,533                       12,670
     (3)  【株主資本等変動計算書】

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     前事業年度(自 平成            28 年4月1日       至 平成     29 年3月    31 日)
                                                    (単位:百万円)

                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                                合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,960       14,334         41,004
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -       -    △ 13,261      △ 13,261        △ 13,261
        当期純利益              -       -       -     11,533       11,533         11,533
        株主資本以外の
        項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
        額(純額)
     当期変動額合計                 -       -       -    △ 1,728      △ 1,728        △ 1,728
     当期末残高              15,174       11,495         374      12,231       12,606         39,276
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                  証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                280       280      41,284
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 13,261
        当期純利益              -       -     11,533
        株主資本以外の
        項目の当期変動             △ 15      △ 15      △ 15
        額(純額)
     当期変動額合計               △ 15      △ 15     △ 1,743
     当期末残高                264       264      39,540
     当事業年度(自 平成            29 年4月1日       至 平成     30 年3月    31 日)

                                                    (単位:百万円)

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                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                                合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      12,231       12,606         39,276
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -       -    △ 11,532      △ 11,532        △ 11,532
        当期純利益              -       -       -     12,670       12,670         12,670
        株主資本以外の
        項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
        額(純額)
     当期変動額合計                 -       -       -     1,138       1,138         1,138
     当期末残高              15,174       11,495         374      13,370       13,744         40,414
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                  証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                264       264      39,540
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 11,532
        当期純利益              -       -     12,670
        株主資本以外の
        項目の当期変動             △ 47      △ 47      △ 47
        額(純額)
     当期変動額合計               △ 47      △ 47      1,090
     当期末残高                216       216      40,631
     注記事項

     (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法

      ( 1 ) 子会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
      ( 2 ) その他有価証券

         時価のあるもの
           決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                              却原価は
          移動平均法により算定)を採用しております。
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         時価のないもの
           移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法

      ( 1 ) 有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
           建物                    10 ~ 18 年
           器具備品      4~              20 年
      ( 2 ) 無形固定資産
         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
        (5年間)に基づく定額法によっております。
     3.引当金の計上基準

      ( 1 ) 賞与引当金
         役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( 2 ) 退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
        ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
        績等に応じて各事業年度毎に各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与に
        ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( 3 ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
        額を計上しております。
     4.消費税等の会計処理

        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     5.連結納税制度の適用

        連結納税制度を適用しております。
     (表示方法の変更)

      (損益計算書)
       前事業年度において、「営業外収益」に独立掲記しておりました「受取利息」は、金額的重要性が乏
      しいため、当事業年度より「営業外収益」の「その他」としております。この表示方法の変更を反映さ
      せるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」に表示していた「受取利息」                                                12 百万円、
      「その他」      56 百万円は、「その他」            69 百万円として組替えております。
     (貸借対照表関係)

     ※1 有形固定資産の減価償却累計額

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                              前事業年度                   当事業年度
                           (平成    29 年3月    31 日)         (平成    30 年3月    31 日)
         建物                           26 百万円                  29 百万円
         器具備品                          264  百万円                 235  百万円
     ※2 関係会社項目


         関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                              前事業年度                   当事業年度
                           (平成    29 年3月    31 日)         (平成    30 年3月    31 日)
         未払金                         4,877   百万円                4,406   百万円
      3  保証債務

       前事業年度(平成          29 年3月    31 日)

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,685   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度(平成          30 年3月    31 日)

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,701   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
     (株主資本等変動計算書関係)


      前事業年度(自 平成            28 年4月1日 至 平成            29 年3月    31 日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    (単位:千株)
                   当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
        普通株式                  2,608             -           -         2,608
       合   計                  2,608             -           -         2,608
     2.配当に関する事項

      (1)    配当金支払額
                            剰余金の配当の           1株当たり

                     株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額(百万円)          配当額(円)
       決議
       平成  28 年6月    23 日                                 平成  28 年    平成  28 年
                     普通株式            13,261          5,084
       定時株主総会                                         3月  31 日    6月  24 日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

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          平成    29 年6月    26 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとお
         り提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 11,532    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  1株当たり配当額                    4,421   円
         ④  基準日              平成  29 年3月    31 日
         ⑤  効力発生日              平成  29 年6月    27 日
      当事業年度(自 平成            29 年4月1日 至 平成            30 年3月    31 日)


     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    (単位:千株)
                   当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
        普通株式                  2,608             -           -         2,608
       合   計                  2,608             -           -         2,608
     2.配当に関する事項

      (1)    配当金支払額
                            剰余金の配当の           1株当たり

                     株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額(百万円)          配当額(円)
       決議
       平成  29 年6月    26 日                                 平成  29 年    平成  29 年
                     普通株式            11,532          4,421
       定時株主総会                                         3月  31 日    6月  27 日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          平成    30 年6月    25 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとお
         り提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 12,669    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  1株当たり配当額                    4,857   円
         ④  基準日              平成  30 年3月    31 日
         ⑤  効力発生日              平成  30 年6月    26 日
     (金融商品関係)

     1.金融商品の状況に関する事項

      (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク

          証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
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        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
        株式であります。証券投資信託は事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び為替変動リス
        ク に晒されております。株式は上場株式、非上場株式並びに子会社株式を保有しており、上場株式
        は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式及び子会社株式は発行体の信用リスクに
        晒されております。
          未払手数料は証券投資信託の販売に係る代行手数料の未払額であります。その他未払金は主に連
        結納税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務
        を委託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                                1 年以内の
        支払期日であります。
      (3)    金融商品に係るリスク管理体制

        ①市場リスクの管理
        (ⅰ)為替変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
           おります。
        (ⅱ)価格変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
           おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
           行っております。
        ②信用リスクの管理
          発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません(                                       (注2)     参照のこと)。
      前事業年度(平成          29 年3月    31 日)

                                                   (単位:百万円)
                                  貸借対照表
                                             時価  (*1)        差額
                                  計上額    (*1)
                                      31,260          31,260
       (1)現金・預金                                                    -
                                      10,453
                                                10,453
       (2)未収委託者報酬                                                    -
       (3)有価証券及び投資有価証券
                                       5,060          5,060
           その他有価証券                                                  -
                                      46,774          46,774
       資産計                                                    -
       (1)未払手数料                              (4,453)          (4,453)           -
       (2)その他未払金                              (4,946)          (4,946)           -
       (3)未払費用(          *2 )                    (3,409)          (3,409)           -
       負債計                              (12,809)          (12,809)            -
     ( *1 )負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     ( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
      当事業年度(平成          30 年3月    31 日)

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                   (単位:百万円)
                                  貸借対照表
                                             時価  (*1)        差額
                                  計上額    (*1)
                                      28,709          28,709
       (1)現金・預金                                                    -
                                      12,368          12,368
       (2)未収委託者報酬                                                    -
       (3)有価証券及び投資有価証券
                                       7,631          7,631
           その他有価証券                                                  -
                                      48,709          48,709
       資産計                                                    -
       (1)未払手数料                              (5,202)          (5,202)           -
       (2)その他未払金                              (4,476)          (4,476)           -
       (3)未払費用(          *2 )                    (3,286)          (3,286)           -
       負債計                              (12,965)          (12,965)            -
     ( *1 )負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     ( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
     (注1)金融商品の時価の算定方法

      資 産

       (1)現金・預金、並びに(2)未収委託者報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
       (3)有価証券及び投資有価証券
         これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
        は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
        項 (有価証券関係)          をご参照下さい。
      負 債
       (1)未払手数料、(2)その他未払金、並びに(3)未払費用
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                   (単位:百万円)
                                 前事業年度                 当事業年度
                区分
                              (平成    29 年3月    31 日)       (平成    30 年3月    31 日)
       (1)その他有価証券
            非上場株式                              970                 970
       (2)子会社株式及び関連会社株式
            非上場株式                             5,129                 5,129
       (3)長期差入保証金                                  1,050                 1,072
       これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
     (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度(平成          29 年3月    31 日)

                                                    (単位:百万円)
                                130/158


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                                        1年超        5年超
                                1年以内                        10 年超
                                        5年以内        10 年以内
       現金・預金                           31,260           -        -       -
       未収委託者報酬                           10,453           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券のうち満期があるもの                             110       2,876        1,139         110
        合計                           41,824        2,876        1,139         110
      当事業年度(平成          30 年3月    31 日)

                                                    (単位:百万円)
                                        1年超        5年超
                                1年以内                        10 年超
                                        5年以内        10 年以内
       現金・預金                           28,709           -        -       -
       未収委託者報酬                           12,368           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券のうち満期があるもの                              0     5,302        1,801         117
        合計                           41,078        5,302        1,801         117
     (有価証券関係)

     1.子会社株式及び関連会社株式

      前事業年度(平成          29 年3月    31 日)

       子会社株式(貸借対照表計上額                   5,129   百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
      当事業年度(平成          30 年3月    31 日)

       子会社株式(貸借対照表計上額                   5,129   百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
     2.その他有価証券


      前事業年度(平成          29 年3月    31 日)

                        貸借対照表計上額               取得原価              差額
                          (百万円)             (百万円)            (百万円)
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       (1)株式                         122              55            67
       (2)その他
           証券投資信託                    3,107             2,697             410
             小計                  3,230             2,752             478
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
       その他
        証券投資信託                       1,829             1,926            △ 96
                                131/158

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             小計                  1,829             1,926            △ 96
             合計                  5,060             4,679             381
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額                       970  百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
          とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度(平成          30 年3月    31 日)

                        貸借対照表計上額               取得原価              差額
                          (百万円)             (百万円)            (百万円)
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       (1)株式                         134              55            79
       (2)その他
           証券投資信託                    4,196             3,740             456
             小計                  4,331             3,795             535
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
       その他
        証券投資信託                       3,299             3,522            △ 223
             小計                  3,299             3,522            △ 223
             合計                  7,631             7,318             312
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額                       970  百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
          とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     3.売却したその他有価証券


      前事業年度(自 平成            28 年4月1日 至 平成            29 年3月    31 日)

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         (百万円)             (百万円)             (百万円)
       (1)株式                          50              -            1
       (2)その他
           証券投資信託                    4,371              224             23
             合計                  4,421              224             24
      当事業年度(自 平成            29 年4月1日 至 平成            30 年3月    31 日)

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         (百万円)             (百万円)             (百万円)
       (1)株式                           -             -            -
       (2)その他
           証券投資信託                    1,963              210              0
             合計                  1,963              210              0
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、            該当事項はありません。
       当事業年度において、該当事項はありません。
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     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要

       当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
     2.確定給付制度

      ( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                                                 当事業年度
                           前事業年度
                                          (自 平成      29 年4月1日
                  (自 平成      28 年4月1日
                                            至 平成     30 年3月    31 日)
                    至 平成     29 年3月    31 日)
      退職給付債務の期首
                            2,209   百万円                      2,318   百万円
      残高
       勤務費用                       202                         159
       退職給付の支払額                      △ 122                        △ 166
       その他                       29                         38
      退職給付債務の期末
                           2,318                         2,350
      残高
      ( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表



                                                 当事業年度
                             前事業年度
                                             (自 平成      29 年4月1日
                         (自 平成      28 年4月1日
                                              至 平成     30 年3月    31 日)
                          至 平成     29 年3月    31 日)
       非積立型制度の退職給付債務                          2,318   百万円                2,350   百万円
       貸借対照表に計上された負債と
                                                    2,350
                                 2,318
       資産の純額
                                                    2,350

       退職給付引当金                          2,318
       貸借対照表に計上された負債と
                                 2,318                   2,350
       資産の純額
      ( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                前事業年度                当事業年度
                            (自 平成      28 年4月1日         (自 平成      29 年4月1日
                             至 平成     29 年3月    31 日)     至 平成     30 年3月    31 日)
       勤務費用                              202  百万円              159  百万円
                                133/158


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       その他                              87                24
       確定給付制度に係る退職給付費用                             289                184
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          173  百万円、当事業年度           171  百万円であります。
     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

                                                   (単位:百万円)
                              前事業年度                当事業年度
                           (平成    29 年3月    31 日)       (平成    30 年3月    31 日)
       繰延税金資産
                                                       719
        退職給付引当金
                                    709
                                      224                 244
        賞与引当金
                                      169                 162
        未払事業税
                                       98                 94
        出資金評価損
                                       65                 68
        投資有価証券評価損
                                       5                 5
        連結法人間取引(譲渡損)
                                      185                 308
        その他
                                     1,458                 1,602
       繰延税金資産小計 
        評価性引当額                              △ 201                △ 200
                                     1,257                 1,402
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
        連結法人間取引(譲渡益)                              △ 639                △ 639
                                     △ 146                △ 164
        その他有価証券評価差額金
                                     △ 786                △ 804
       繰延税金負債合計
       繰延税金資産の純額                               470                 598
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

      原因となった主要な項目別の内訳
       前事業年度(平成          29 年3月    31 日)

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                              100
       分の5以下であるため注記を省略しております。
       当事業年度(平成          30 年3月    31 日)

        法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の                                              100
       分の5以下であるため注記を省略しております。
     (セグメント情報等)

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     [セグメント情報]

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     [ 関連情報     ]

     1 . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 %を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
     2 . 地域ごとの情報

     (1)営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 %を超えるため、記
       載を省略しております。
     (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 %を超えるため、
       記載を省略しております。
     3 . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度(自 平成            28 年4月1日 至 平成            29 年3月    31 日)

       該当事項はありません。
      当事業年度(自 平成            29 年4月1日 至 平成            30 年3月    31 日)

       該当事項はありません。
     [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

       該当事項はありません。
     [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引

     (ア)    財務諸表提出会社の子会社
     前事業年度(自 平成            28 年4月1日 至 平成            29 年3月    31 日)

                           議決権等
                   資本金又
                           の所有  (被
         会社等の               事業の         関連当事者             取引金額           期末残高
      種類          所在地    は出資金                    取引の内容             科目
                           所有  )割合
         名称               内容         との関係            (百万円)           (百万円)
                   (百万円)
                           (%)
         Daiwa   Asset

                        金融商
                                        債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                            -
                                                1,685     -
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0           (注)
         (Singapore)
                        業
         Ltd.
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     取引条件及び取引条件の決定方針等
                    MAS
     ( 注 ) シンガポール通貨庁(              )に対する当社からの保証状により、                     当該関連当事者の債務不履行                等に関
          MAS
        する    への損害等に対して保証してお                 ります。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に
        応じて保証状にて定められております。
     当事業年度(自 平成            29 年4月1日 至 平成            30 年3月    31 日)

                           議決権等
                   資本金又
                           の所有  (被
         会社等の               事業の         関連当事者             取引金額           期末残高
      種類          所在地    は出資金                    取引の内容             科目
                           所有  )割合
         名称               内容         との関係             (百万円)           (百万円)
                   (百万円)
                           (%)
         Daiwa   Asset

                        金融商
                                        債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                            -
                                               1,701      -
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0           (注)
         (Singapore)
                        業
         Ltd.
     取引条件及び取引条件の決定方針等

                    MAS
     ( 注 ) シンガポール通貨庁(              )に対する当社からの保証状により、                     当該関連当事者の債務不履行                等に関
          MAS
        する    への損害等に対して保証してお                 ります。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に
        応じて保証状にて定められております。
     (イ)    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度(自 平成            28 年4月1日 至 平成            29 年3月    31 日)

                           議決権等
                   資本金ま
                                              取引金額
                           の所有  (被
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者                        期末残高
      種類         所在地                        取引の内容      (百万円)       科目
                           所有  )割合
          名称         金    内容          との関係                        (百万円)
                                              (注  1)
                           (%)
                   (百万円)
                                       証券投資信託

     同一の親                  金融商        証券投資信託受
               東京都
                                       の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     -   益証券の募集販                23,238    未払手数料        3,298
               千代田区
     つ会社                  業        売        (注  2)
          ㈱大和総研

                                       ソフトウェア
     同一の親                  情報
          ビジネス・     東京都                 ソフトウェアの
                                       の購入(注
     会社をも               3,000   サービ     -                     768   未払費用        218
          イノベー     江東区                 開発
                                       3)
     つ会社                  ス業
          ション
     同一の親
                                       不動産の賃借
          大和プロパ     東京都         不動産                            長期差入保
     会社をも                100       -   本社ビルの管理                1,036           1,028
                                       料(注   ▶)
          ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
     取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注1  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

          おります。
      ( 注2  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信

          託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
          います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注3  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を

          決定しております。
      ( 注4  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

      当事業年度(自 平成            29 年4月1日 至 平成            30 年3月    31 日)

                                136/158


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                           議決権等
                   資本金ま
                                              取引金額
                           の所有  (被
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者                        期末残高
      種類         所在地                        取引の内容      (百万円)       科目
                           所有  )割合
          名称         金    内容          との関係                        (百万円)
                                              (注  1)
                           (%)
                   (百万円)
                                       証券投資信託

     同一の親                  金融商        証券投資信託受
               東京都
                                       の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     -   益証券の募集販                23,216    未払手数料        3,913
               千代田区
     つ会社                  業        売        (注  2)
          ㈱大和総研

                                       ソフトウェア
     同一の親                  情報
          ビジネス・     東京都                 ソフトウェアの
                                       の購入(注
     会社をも               3,000   サービ     -                    1,020    未払費用        233
          イノベー     江東区                 開発
                                       3)
     つ会社                  ス業
          ション
     同一の親
                                       不動産の賃借
          大和プロパ     東京都         不動産                            長期差入保
     会社をも                100       -   本社ビルの管理                1,048           1,055
                                       料(注   ▶)
          ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
     取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注1  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

          おります。
      ( 注2  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信

          託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
          います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注3  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を

          決定しております。
      ( 注4  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

     2 . 親会社に関する注記

       株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
     (1株当たり情報)

                 前事業年度                           当事業年度

             (自 平成      28 年4月1日                    (自 平成      29 年4月1日
              至 平成     29 年3月    31 日)                至 平成     30 年3月    31 日)
       1株当たり純資産額                    15,158.25     円      1株当たり純資産額                    15,576.40     円
       1株当たり当期純利益                   4,421.51     円      1株当たり当期純利益                   4,857.40     円
       ( 注1  ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
           りません。
       ( 注2  ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                  当事業年度

                           (自 平成      28 年4月1日          (自 平成      29 年4月1日
                            至 平成     29 年3月    31 日)       至 平成     30 年3月    31 日)
       当期純利益(百万円)                              11,533                  12,670
       普通株式の期中平均株式数(株)                            2,608,525                  2,608,525
     (重要な後発事象)

     該当事項はありません。

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      中間財務諸表

     ( 1 ) 中間貸借対照表
                                          (単位   : 百万円)
                                     当中間会計期間

                                    ( 2018  年9月   30 日)
      資産の部

       流動資産
        現金・預金                                 21,097

        有価証券                                    0
        未収委託者報酬                                 12,445
                                          2,329
        その他
        流動資産合計                                 35,872
       固定資産
                                 ※1
        有形固定資産                                   199
        無形固定資産
          ソフトウエア                                2,162
                                           449
          その他
          無形固定資産合計                                2,612
        投資その他の資産
          投資有価証券                                7,521
          関係会社株式                                1,836
          繰延税金資産                                 964
                                          1,286
          その他
          投資その他の資産合計                                11,608
        固定資産合計                                 14,420
       資産合計                                  50,293
                                          (単位   : 百万円)



                                     当中間会計期間

                                    ( 2018  年9月   30 日)
      負債の部

       流動負債
        未払金                                 7,165
        未払費用                                 3,666
                                138/158


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        未払法人税等                                  859
        賞与引当金                                  611
        その他                         ※2         552
        流動負債合計
                                         12,855
       固定負債
        退職給付引当金                                 2,335
        役員退職慰労引当金                                   144
        その他                                    3
        固定負債合計
                                          2,483
       負債合計
                                         15,338
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                 15,174
        資本剰余金
          資本準備金                                11,495
          資本剰余金合計
                                         11,495
        利益剰余金
          利益準備金                                 374
          その他利益剰余金
          繰越利益剰余金                                7,643
         利益剰余金合計
                                          8,017
        株主資本合計
                                         34,687
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                   267
        評価・換算差額等合計
                                           267
       純資産合計
                                         34,955
      負債・純資産合計
                                         50,293
        ( 2 ) 中間損益計算書

                                                  (単位   : 百万円)
                                            当中間会計期間
                                          (自    2018  年4月1日
                                           至   2018  年9月   30 日)
         営業収益

           委託者報酬                                       39,713

                                                   351

           その他営業収益
            営業収益合計                                     40,065

         営業費用

           支払手数料                                       18,868

                                                  6,357

           その他営業費用
                                139/158


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            営業費用合計                                     25,226
                                           ※1       5,925

         一般管理費
                                                    8,913

         営業利益
         営業外収益                                 ※2        418

                                           ※3         86

         営業外費用
         経常利益                                        9,244

         特別利益                                          -

                                           ※4         29

         特別損失
         税引前中間純利益                                        9,215

                                                  2,628

         法人税、住民税及び事業税
                                                   125

         法人税等調整額
         中間純利益                                        6,462

     ( 3 ) 中間株主資本等変動計算書


       当中間会計期間(自             2018  年4月1日       至   2018  年9月    30 日)

                                                    (単位:百万円)
                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                                合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,370       13,744         40,414
     会計方針の変更によ
                                           480       480         480
     る累積的影響額
     会計方針の変更を反
                   15,174       11,495         374      13,850       14,225         40,895
     映した当期首残高
     当中間期変動額
        剰余金の配当              -       -       -    △ 12,669      △ 12,669        △ 12,669
        中間純利益              -       -       -     6,462       6,462         6,462
        株主資本以外の
        項目の当中間期              -       -       -       -       -         -
        変動額(純額)
     当中間期変動額合計                 -       -       -    △ 6,207      △ 6,207        △ 6,207
     当中間期末残高              15,174       11,495         374      7,643       8,017        34,687
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                   評価・換算差額等
                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                  証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                216       216      40,631
     会計方針の変更によ
                                    480
     る累積的影響額
     会計方針の変更を反
                                  41,112
     映した当期首残高
     当中間期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 12,669
        中間純利益              -       -     6,462
        株主資本以外の
        項目の当中間期
                     50       50       50
        変動額(純額)
     当中間期変動額合計                            △ 6,156
                     50       50
     当中間期末残高                             34,955
                     267       267
     注記事項


     (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法

      (1)子会社
          移動平均法による原価法により計上しております。
      (2)その他有価証券

          時価のあるもの
           中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
          価は移動平均法により算定)を採用しております。
          時価のないもの

           移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法

      (1)有形固定資産
          定額法によっております。
          なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
            建物                10 ~ 18 年
            器具備品    4~            20 年
      (2)無形固定資産

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          定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期
        間(5年間)に基づく定額法によっております。
     3.引当金の計上基準

      (1)賞与引当金
          役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
        ております。
      (2)退職給付引当金

          従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
        ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
        び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
        参与についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上しております。
      (3)役員退職慰労引当金

          役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
        支給額を計上しております。
     4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
          消費税及び地方消費税の会計処理は税抜                      方式  によっております。
      (2)連結納税制度の適用

          連結納税制度を適用しております。
     (会計方針の変更)

       (税効果会計に係る会計基準の適用指針の適用)
          「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第                                      28 号  平成  30 年2月    16 日)
          を当中間会計期間の期首から適用しており、子会社株式等に対する投資に係る将来加算一時差異
          に基づく繰延税金負債を過年度に遡及して取り崩した結果、貸借対照表の繰延税金負債が                                                 480  百
          万円減少し、株主資本等変動計算書の繰越利益剰余金の遡及適用後の期首残高が                                            480  百万円増加
          しております。
     (表示方法の変更)

       (『税効果会計に係る会計基準』の一部改正の適用)
         「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第                                   28 号  平成  30 年2月    16 日)等を
         当中間会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰
         延税金負債は固定負債の区分に表示しております。
     (中間貸借対照表関係)

     ※1    減価償却累計額

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                                       当中間会計期間
                                    ( 2018  年9月    30 日現在)
         有形固定資産                                    280  百万円
     ※2 消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
       他」に含めて表示しております。
      3   保証債務

       当中間会計期間(          2018  年9月    30 日現在)
        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,743   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
      (中間損益計算書関係)


     ※1    減価償却実施額

                                          当中間会計期間
                                      (自     2018  年4月    1日
                                       至   2018  年9月    30 日)
         有形固定資産                                        16 百万円
         無形固定資産                                        436  百万円
     ※2    営業外収益の主要項目

                                          当中間会計期間
                                      (自     2018  年4月    1日
                                       至   2018  年9月    30 日)
         有価証券償還益                                        132  百万円
                                                 124  百万円
         投資有価証券売却益
                                                 104  百万円
         為替差益
     ※3    営業外費用の主要項目

                                          当中間会計期間
                                      (自     2018  年4月    1日
                                       至   2018  年9月    30 日)
         有価証券償還損                                        32 百万円
                                                  24 百万円
         投資有価証券売却損
                                                  13 百万円
         固定資産除却損
     ※4 特別損失        の主要項目

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                                          当中間会計期間
                                      (自     2018  年4月    1日
                                       至   2018  年9月    30 日)
         関係会社整理損失                                        29 百万円
     (中間株主資本等変動計算書関係                  )

     当中間会計期間(自             2018  年4月1日 至           2018  年9月    30 日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項                (単位:千株)

               当事業年度期首            当中間会計期間            当中間会計期間           当中間会計期間末

                  株式数           増加株式数            減少株式数             株式数
     発行済株式

      普通株式                2,608              -            -          2,608
        合計              2,608              -            -          2,608
     2.配当に関する事項

       配当金支払額                         
                 株式の
                       配当金の総額         1 株当たり
         決議                                  基準日         効力発生日
                       (百万円)        配当額(円)
                 種類
     2018  年6月   25 日

                                   4,857
                普通株式           12,669              2018  年3月   31 日   2018  年6月   26 日
     定時株主総会
     (金融商品関係)

     当中間会計期間(          2018  年9月    30 日)
     金融商品の時価等に関する事項

       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把

      握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません(                                         ( 注2  ) 参照のこと)。
                                                   (単位:百万円)
                               中間貸借対照表計上額            (*1)     時価  (*1)      差額
       (1)現金・預金                                  21,097         21,097         -
       (2)未収委託者報酬                                  12,445         12,445         -
       (3)有価証券及び投資有価証券
          その他有価証券                                   6,551         6,551        -
       資産合計                                  40,094         40,094         -
       (1)未払金                                  (7,096)         (7,096)         -
       (2)未払費用        (*2)                         (3,089)         (3,089)         -
       負債合計                                 (10,186)         (10,186)          -
     ( *1 )負債に計上されているものについては、                       (  ) で示しております。
     ( *2 )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
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     (注1)金融商品の時価の算定方法

       資 産

       (1)現金・預金及び(2)未収委託者報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
       (3)有価証券及び投資有価証券
         これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
        は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
        項(有価証券関係)をご参照下さい。
       負 債

        (1)未払金及び(2)未払費用
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
         よっております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                      (単位:百万円)
                区分                  当中間会計期間
        非上場株式                                      970
        子会社株式                                     1,836
        差入保証金                                     1,071
       これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積ることなどができず、時価を把握する
      ことが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
     (有価証券関係)

     当中間会計期間(          2018  年9月    30 日)
      1.子会社株式及び関連会社株式

       子会社株式(中間貸借対照表計上額                      1,836   百万  円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極
      めて困難と認められることから、記載しておりません。
      2.その他有価証券

                           中間貸借対照表
                                        取得原価             差額
                             計上額
                                       (百万円)            (百万円)
                            (百万円)
        中間貸借対照表計上額が取得原
        価を超えるもの
                                   129            55
        (1)株式                                                  74
        (2)その他

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                                  4,148            3,765
           証券投資信託                                              383
                                  4,277            3,820
               小計                                           457
        中間貸借対照表計上額が取得原
        価を超えないもの
         その他
           証券投資信託                      2,274            2,378            △ 104

               小計                  2,274            2,378            △ 104

               合計                  6,551            6,198             352

       (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額                        970  百万  円)については、市場価格がなく、時価を把握
        することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     (セグメント情報等)

     [セグメント情報]

      当中間会計期間(自             2018  年4月1日 至           2018  年9月    30 日)
       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     [関連情報]

      当中間会計期間(自             2018  年4月1日 至           2018  年9月    30 日)
      1 . サービスごとの情報
        単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の                                  90 %を超えるため、記載を省略し
       ております。
      2 . 地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の                                         90 %を超えるため、
       記載を省略しております。
      (2)有形固定資産
        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の                                             90 %を超えるた
       め、記載を省略しております。
      3 . 主要な顧客ごとの情報

        営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の                         10 %以上を占める相手先がないため、記載はあり
       ません。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

      当中間会計期間(自             2018  年4月1日 至           2018  年9月    30 日)
       該当事項はありません。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

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      当中間会計期間(自             2018  年4月1日 至           2018  年9月    30 日)
       該当事項はありません。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

      当中間会計期間(自             2018  年4月1日 至           2018  年9月    30 日)
       該当事項はありません。
     (1株当たり情報)

                           当中間会計期間
                         (自     2018  年4月1日
                          至   2018  年9月    30 日)
           1株当たり純資産額
                                              13,400.41     円
                                              2,477.30     円
           1 株当たり中間純利益
     (注1)     潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため
           記載しておりません。
     (注2)     1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                           当中間会計期間

                         (自     2018  年4月1日
                          至   2018  年9月    30 日)
           中間純利益      ( 百万円    )                            6,462
           普通株式に係る中間純利益              ( 百万円    )                    6,462
           普通株主に帰属しない金額              ( 百万円    )
                                                   -
                                               2,608,525
           普通株式の期中平均株式数              ( 株 )
     (重要な後発事象)

       該当事項はありません。

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                        4 【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行

     為が禁止されています。
     ① 自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
      ( 投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれが
      ないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                            ) 。
     ② 運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと                                           ( 投資者の保護に欠け、若
      しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
      定めるものを除きます。             ) 。
     ③ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人
      等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な
      関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同
      じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品
      取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
      下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行なうこと。
     ④ 委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
      用財産の額若しくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
     ⑤ 上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって、投資者の
      保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものと
      して内閣府令で定める行為。
                             5 【その他】


     a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項

       提出日前      1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
      該当する事実はありません。
     b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

       訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
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                       第2 【その他の関係法人の概況】

                      1 【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)  受託会社

      ① 名称 三井住友信託銀行株式会社
      ② 資本金の額           342,037    百万円    ( 2018  年 3 月末日現在)
      ③ 事業の内容
        銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基づき信託業
       務を営んでいます。
     (2)  販売会社

               ① 名 称                 ② 資本金の額              ③ 事業の内容

                                 単位:百万円
                                ( 2018  年 3 月末日現
                                   在)
     大和証券株式会社                                100,000

     SMBC日興証券株式会社                                10,000
     エービーエヌ・アムロ・クリアリング証券株式                                 5,500
     会社
                                         金融商品取引法に定める
     クレディ・スイス証券株式会社                                 78,100
                                         第一種金融商品取引業を
     ゴールドマン・サックス証券株式会社                                 83,616
                                         営んでいます。
     JPモルガン証券株式会社                                 73,272
     シティグループ証券株式会社                                96,307
     ソシエテ・ジェネラル証券株式会社                                36,765
     ドイツ証券株式会社                                 72,728
     東海東京証券株式会社                                 6,000
     野村證券株式会社                                10,000
     BNPパリバ証券株式会社                                 102,025
     みずほ証券株式会社                                125,167
     三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社                                40,500
     メリルリンチ日本証券株式会社                                119,440
     モルガン・スタンレーMUFG証券株式会社                                 62,149
     UBS証券株式会社                                 32,100
                          2 【関係業務の概要】


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                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      受託会社は、信託契約の受託者であり、委託会社の指図に基づく信託財産の管理・処分、信託財産の計
     算等を行ないます。
      販売会社は、受益権の募集の取扱い、受託証券とその信託財産に属する株式との交換に関する事務等を

     行ないます。
                            3 【資本関係】


       該当事項はありません。

     <再信託受託会社の概要>


       名称:日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
       資本金の額:          51,000    百万円(     2018  年 3 月末日現在)
       事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
       再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託
                受託会社へ委託するため、原信託財産のすべてを再信託受託会社へ移管することを目
                的とします。
                            第3 【その他】

     (1)  目論見書の表紙から本文の前までの記載等について

      ① 金融商品取引法(昭和              23 年法律第     25 号)第    13 条の規定に基づく目論見書である旨を記載することが
       あります。
      ② 目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
       書)」という名称を用いることがあります。
      ③ 委託会社等の情報、受託会社に関する情報を記載することがあります。
      ④ 詳細な情報の入手方法として、以下の事項を記載することがあります。
       ・委託会社のホームページアドレス、電話番号及び受付時間等
       ・請求目論見書の入手方法及び投資信託約款が請求目論見書に掲載されている旨
      ⑤ 使用開始日を記載することがあります。
      ⑥ 届出の効力に関する事項について、次に掲げるいずれかの内容を記載することがあります。
       ・届出をした日及び当該届出の効力の発生の有無を確認する方法
       ・届出をした日、届出が効力を生じている旨及び効力発生日
      ⑦ 次の事項を記載することがあります。
       ・投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
       ・請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨及び当該請求を行った場合にはその
        旨の記録をしておくべきである旨
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ・「ご購入に際しては、本書の内容を十分にお読みください。」との趣旨を示す記載
      ⑧ 委託会社、当ファンドのロゴ・マーク等を記載することがあります。
      ⑨ ファンドの形態等を記載することがあります。
      ⑩ 図案を採用することがあります。
      ⑪ ファンドの管理番号等を記載することがあります。
      ⑫ 委託会社のインターネットホームページのアドレスに加え、他のインターネットのアドレス(当該
       アドレスをコード化した図形等も含みます。)を掲載することがあります。
      ⑬   UD  FONT   マークおよび説明文を記載することがあります。
     (2)  当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。

     (3)  交付目論見書に最新の            運用実績を記載することがあります。

     (4)  請求目論見書に当ファンドの投資信託約款の全文を記載します。

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                          独立監査人の監査報告書
                                                    平成  30 年5月   25 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会 御中
                          有限責任     あずさ監査法人

                             指定有限責任社員

                                         公認会計士         髙波 博之  印
                              業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                         公認会計士         貞廣 篤典  印
                              業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                         公認会計士         内田 和男  印
                              業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の平成                                29 年4月1日から平成          30 年3月   31 日までの第      59
     期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びそ
     の他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。               これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、             当監査法人      に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な                                保証  を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人      は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、大和証券投資信託委託株式会社の平成                      30 年3月   31 日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度
     の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

     (注 )1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )2 . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                          独立監査人の監査報告書

                                                     平成  30 年 8 月 3 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会 御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             飯田 浩司  印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             内田 和男  印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワ上場投信-トピックスの平成                              29 年 7 月 11 日から平成      30 年 7 月 10 日までの計算期間の
     財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、ダイワ上場投信-トピックスの平成                     30 年 7 月 10 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間
     の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

     (注 )1. 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )2.    XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                         独立監査人の中間監査報告書
                                                     2018  年 11 月 22 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会 御中
                          有限責任     あずさ監査法人

                             指定有限責任社員

                                         公認会計士         小倉 加奈子 印
                              業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                         公認会計士         間瀬 友未  印
                              業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                         公認会計士         深井 康治  印
                              業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の                              2018  年4月1日から        2019  年3月   31 日までの第      60 期事
     業年度の中間会計期間(             2018  年4月1日から        2018  年9月   30 日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借
     対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を
     行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                         これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、                       当監査法人      に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な                                                保証  を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人      は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、大和証券投資信託委託株式会社の                         2018  年9月   30 日現在の財政状態及び同日をもって終了する中
     間会計期間(       2018  年4月1日から        2018  年9月   30 日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと
     認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

     (注 )1 . 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

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     (注 )2 . XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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                         独立監査人の中間監査報告書

                                                     平成  31 年 2 月 8 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会 御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             飯田 浩司  印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             内田 和男  印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているダイワ上場投信-トピックスの平成                              30 年 7 月 11 日から平成      31 年 1 月 10 日までの中間計算期
     間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監
     査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。   
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、ダイワ上場投信-トピックスの平成                          31 年 1 月 10 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了す
     る中間計算期間(平成            30 年 7 月 11 日から平成      31 年 1 月 10 日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示してい
     るものと認める。
     利害関係

      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

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                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注 )1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
     (注 )2.    XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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