米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型) 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第7期(平成30年7月5日-平成31年1月4日)

提出書類 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月5日-平成31年1月4日)
提出日
提出者 米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
カテゴリ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

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                                              三井住友アセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                     有価証券報告書

      【提出先】                     関東財務局長

      【提出日】                     平成31年4月1日

      【計算期間】                     第7特定期間

                           (自 平成30年7月5日 至 平成31年1月4日)
      【ファンド名】                     米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
      【発行者名】                     三井住友DSアセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                     代表取締役社長 松下 隆史

      【本店の所在の場所】                     東京都港区愛宕二丁目5番1号

      【事務連絡者氏名】                     土田 雅央

      【連絡場所】                     東京都港区愛宕二丁目5番1号

      【電話番号】                     03-5405-0740

      【縦覧に供する場所】                     該当ありません。

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     第一部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】
     1【ファンドの性格】
     ( 1 ) 【ファンドの目的及び基本的性格】
      ①ファンドの目的
        当ファンドは米国の不動産投資信託(リート)への投資に加え、「高金利通貨戦略」と「リート・
       カバードコール戦略」および「通貨カバードコール戦略」を組み合わせることで、インカムゲインと
       オプションプレミアムの確保、ならびに中長期的な信託財産の成長を目指します。
        
        買いと米ドルの売りを行うことをいいます。また、「リート・カバードコール戦略」とはファンド
        が実質的に保有する米国のリートに対し、米国リート指数または                                   ETF    のコールオプションを売却
        することをいいます。「通貨カバードコール戦略」とはファンドが実質的に保有する取引対象通貨
        建て資産に対し、円に対する取引対象通貨のコールオプションを売却することをいいます。以下、
        同じです。
      ②ファンドの基本的性格

        当ファンドにおける一般社団法人投資信託協会による商品分類・属性区分は以下の通りです。
       <商品分類表>
                                               投資対象資産
           単位型・追加型                  投資対象地域
                                              (収益の源泉)
                                                株  式

                               国  内
              単位型                                  債  券
                               海  外                 不動産投信

              追加型                                 その他資産

                               内  外                (    )
                                                資産複合

       (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

          ※商品分類表の各項目の定義について

           追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とと
                  もに運用されるファンドをいいます。
           海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の
              資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
           不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益
                        が実質的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券
                        を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
           上記以外の各区分の定義の詳細については、                          一般   社団法人投資信託協会のホームページ
           ( https://www.toushin.or.jp/                )をご参照ください。
       <属性区分表>

         投資対象資産            決算頻度         投資対象地域           投資形態          為替ヘッジ
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        株式            年1回          グローバル

         一般
         大型株            年2回          日本
         中小型株
                   年4回          北米
        債券                                ファミリーファ              あり
         一般            年6回          欧州          ンド            (   )
         公債            (隔月)
         社債                      アジア
         その他債券           年 12 回
         クレジット属性           (毎月)          オセアニア
         (  )
                   日々          中南米
        不動産投信                                              なし
                   その他          アフリカ          ファンド・オ
        その他資産            (  )                    ブ・ファンズ
        (投資信託証券                      中近東
        ( 不動産投信      ))               (中東)
        資産複合                      エマージング

        (  )
         資産配分固定型
         資産配分変更型
       (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

          

           載しております。
          ※属性区分表の各項目の定義について
           その他資産(投資信託証券(不動産投信))
                 & 目論見書又は投資信託約款において、投資信託証券を通じて実質的に不動産投資
                  信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券に主として投資する旨の記載があ
                  るものをいいます。
           年 12 回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年                             12 回(毎月)決算する旨の記載があ
                    るものをいいます。
           北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉
              とする旨の記載があるものをいいます。
           ファンド・オブ・ファンズ…一般社団法人投資信託協会が定める「投資信託等の運用に関する
                          規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
           為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載が
                    あるもの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいいます。
           上記以外の各区分の定義の詳細については、                          一般   社団法人投資信託協会のホームページ
           ( https://www.toushin.or.jp/                )をご参照ください。
      ③ファンドの特色

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      ④信託金の限度額

















        信託金の限度額は、           2,000   億円とします。委託会社は、受託会社と合意のうえ、限度額を変更する
       ことができます。
     ( 2 ) 【ファンドの沿革】

       2015  年7月7日        信託契約締結
       2015  年7月7日        当ファンドの設定・運用開始
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       2019  年4月1日 ファンドの委託会社としての業務を大和住銀投信投資顧問株式会社から三井住友D
                 Sアセットマネジメント株式会社へ承継
     ( 3 ) 【ファンドの仕組み】

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      ①委託会社等が関係法人と締結している契約等の概要
          関係法人                         契約等の概要
                  ファンドの運用方針、投資制限、信託報酬の総額、ファンドの基準価額の
          受託会社        算出方法、ファンドの設定・解約等のファンドの運営上必要な事項が規定
                  されている信託契約を締結しています。
                  販売会社に委託するファンドの募集・販売に係る業務の内容、解約に係る
          販売会社        事務の内容、およびこれらに関する手続き等について規定した契約を締結
                  しています。
      ② 委託会社等の概況

       ・資本金の額         20 億円(    2019  年4月1日現在)
       ・会社の沿革         1985  年7月    15 日   三生投資顧問株式会社設立
                1987  年2月    20 日   証券投資顧問業の登録
                1987  年6月    10 日   投資一任契約にかかる業務の認可
                1999  年1月1日        三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
                1999  年2月5日        三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマ
                           ネジメント株式会社へ商号変更
                2000  年1月    27 日   証券投資信託委託業の認可取得
                2002  年 12 月1日      住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ                             グロー
                           バル投信株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株
                           式会社およびさくら投信投資顧問株式会社と合併し、三井
                           住友アセットマネジメント株式会社に商号変更
                2013  年4月1日        トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
                2019  年4月1日        大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友DSア
                           セットマネジメント株式会社に商号変更
       ・大株主の状況        ( 2019  年4月1日現在)
                                                所有株式数        比率
                名称                    住所
                                                 (株)      (%)
        株式会社三井住友フィナンシャル                    東京都千代田区丸の内一丁目1番

                                                16,977,897         50.1
        グループ                    2号
                           東京都千代田区丸の内一丁目9番

        株式会社大和証券グループ本社                                         7,946,406        23.5
                           1号
                           東京都千代田区神田駿河台三丁目

        三井住友海上火災保険株式会社                                         5,080,509        15.0
                           9番地
                           大阪府大阪市中央区城見一丁目4

        住友生命保険相互会社                                         3,528,000        10.4
                           番 35 号
                           東京都千代田区丸の内一丁目4番

        三井住友信託銀行株式会社                                          337,248       1.0
                           1号
     2【投資方針】

     ( 1 ) 【投資方針】
                       ;
      ①主に別に定める投資信託証券                  を主要投資対象とします。なお、親投資信託であるマネー・マネジメ
       ント・マザーファンドへも投資を行います。
        㬰౒┰歛騰脰譢閌읏ដ㱒㠰ര栰漰ūℰ湢閌읏ᜰ䨰蠰獢閌읬핎뫿࡙ᙖﴰ渰舰渰艔⬰胿र湓흶쪊㱒
        または投資証券(振替受益権または振替投資口を含む)をいいます。
        ケイマン籍円建て外国投資信託受益証券

        US  REIT   Fund   Quartet     Class    A
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      ②資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。
     ( 2 ) 【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類
        この信託において投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       1.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
         めるものをいいます。以下同じ。)
        イ.有価証券
        ロ.金銭債権
        ハ.約束手形(金融商品取引法第2条第1項第                         15 号に掲げるものを除きます。)
       2.次に掲げる特定資産以外の資産
        イ.為替手形
      ②運用の指図範囲

        委託会社は、信託金を、主として                  信託約款に定める投資信託証券および三井住友DSアセットマネ
       ジメント株式会社を委託会社とし、株式会社りそな銀行を受託会社として締結された親投資信託「マ
       ネー・マネジメント・マザーファンド」(以下「マザーファンド」と                                     いいます。      )に投資するほか、
       次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
       げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
       1.  コマーシャル・ペーパーおよび短期社債等
       2.  外国または外国の者の発行する証券または証書で、前号の証券の性質を有するもの
       3.  国債証券、地方債証券、特別の法律により法人の発行する債券および社債券(新株引受権証券と
         社債券とが一体となった新株引受権付社債券の新株引受権証券および短期社債等を除きます。)
       4.  投資信託または外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第                                        10 号で定めるものをい
         います。)
       5.  投資証券または外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第                                  11 号で定めるものをいいます。)
        なお、    3の証券を以下「公社債」といい、公社債にかかる運用の指図は買い現先取引(売戻し条件
       付の買い入れ)および債券貸借取引(現金担保付き債券借入れ)に限り行うことができます。また、
       4および5の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③その他の金融商品の運用の指図

        委託会社は、信託金を、前記②の有価証券の他、次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2
       項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用することを指
       図することができます。
       1.預金
       2.指定金銭信託(           金融商品取引法第2条第1項第                 14 号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
       3.コール・ローン
       4.手形割引市場において売買される手形
                   当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要

      当ファンドが投資対象とする投資信託証券の概要は以下の通りです。
     投資信託証券の概要は、             2019  年1月末現在で委託会社が知り得る情報を基に作成しています。

     <USリート・ファンド              カルテットクラスAの概要>

                US  REIT   Fund   Quartet     Class    A
     ファンド名
     基本的性格           ケイマン籍/外国投資信託受益証券/円建て

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                主に米国の金融商品取引所に上場する                     不動産投資信託(リート)および不動
                産関連証券      に投資します。
                また、スワップ取引を通じて、実質的に高金利通貨の買いと米ドルの売りの
     運用目的           為替取引ならびに          米国リート市場全体(米国リート指数またはETF)                               の
                コールオプションの売りと円に対する高金利通貨のコールオプションの売り
                を行うことで、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産の成長
                を目指します。
                米国の    不動産投資信託(リート)および不動産関連証券を                            主要投資対象とし

     主要投資対象           ます。また、スワップ取引を通じて、為替取引、                           米国リート市場全体にかか
                るオプション取引ならびに通貨オプション取引を活用します。
                1.主として       米国の金融商品取引所に上場する不動産投資信託                           ( リート    ) およ

                  び不動産関連証券に投資しつつ、                   為替取引とカバードコール戦略を組み
                  合わせることで、高水準のインカムゲインの確保と中長期的な信託財産
                  の成長を目指します。
                 <米国リート投資戦略>

                  ・銘柄選択に当たっては、ファンダメンタルズやバリュエーションなどを
                    勘案して行います。
                  ・ リートの運用は、プリンシパル・リアルエステート・インベスターズ・
                    エルエルシーが行います。
                 <高金利通貨戦略>
                  ・高金利の通貨の買いと米ドルの売りの為替取引を行います。
                  ・取引対象通貨は、ブラジルレアルとします。
                 < リート・カバードコール             戦略>
                  ・ リート・カバードコール戦略は、米国リート市場全体(米国リート指
                    数またはETF)にかかるコールオプションの売りを行うことでオプ
                    ションプレミアムの確保を目指す戦略です。
     投資方針
                  ・ リート・カバードコール戦略は、原則としてファンドの純資産総額の
                    50 %程度のコールオプションの売りを行います。
                 <通貨カバードコール戦略>
                  ・通貨カバードコール戦略は、円に対する高金利通貨(ブラジルレア
                    ル)のコールオプションの売りを行うことでオプションプレミアムの
                    確保を目指す戦略です。
                  ・通貨カバードコール戦略は、原則としてファンドの純資産総額の                                     50 %
                    程度のコールオプションの売りを行います。
                  㬰ꬰ퀰ﰰ줰댰ﰰ♵攰朰漰œ齒䜰栰地昰Ū⥒⦈䱏缰䱮聧ὥ渰缰殖偛騰

                  れているオプションを利用することを基本とします。
                  
                  クレディ・スイス・インターナショナルを相手方とするスワップ取引を
                  通じて当該戦略を行った場合の投資成果を享受します。
                2.資金動向、市況動向等によっては、上記の運用ができない場合がありま

                  す。
                ・株式への投資割合には、制限を設けません。

                ・ 単一の企業の発行する証券への投資割合は、原則として信託財産の純資産
                 総額の    10 %以内とします。有価証券の値動き等で                      10 %を超える場合は、速
     主な投資制限
                 やかに調整します(ただし、1ヵ月以内)。
                ・ 米ドル建て以外の資産への投資は行いません。
                ・デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しません。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     収益の分配           原則毎月行います。
     申込手数料           ありません。

                管理報酬等:年        0.755   %程度

                上記の他、信託財産にかかる租税、信託事務に関する費用、組入有価証券等
                の売買時等にかかる費用、受託会社の費用(年                          10,000    米ドル)、管理事務費
                用、名義書換事務代行費用、信託財産の処理に関する費用、組入有価証券等
     管理報酬
     その他費用
                の保管に関する費用等はファンドの信託財産から負担されます。
                 
                 報酬には下限金額(約            40,000    米ドル)が設定されています。
                 ※上記の報酬等は将来変更される場合があります。
     管理会社           クレディ・スイス・マネジメント(ケイマン)リミテッド

     ※上記の内容は、今後変更になる場合があります。
     < プリンシパル・リアルエステート・インベスターズ・エルエルシー                                    の概要>






     ・ プリンシパル・リアルエステート・インベスターズ・エルエルシーは、プリンシパル・ファイナ
      ンシャル・グループ傘下の資産運用会社で、約                         60 年間にわたり不動産運用サービスを提供してき
      ました。
     ・ ボトムアップ・アプローチによる定性的なファンダメンタルズ分析に定量分析を融合した運用に
      強みを持っています。
     <クレディ・スイス・インターナショナルの概要>

     ・クレディ・スイス・インターナショナルは、チューリッヒに本拠をおく世界有数の金融グループ
      であるクレディ・スイス・グループの一員で、イギリスおよびウェールズの会社法に基づき                                                 1990
      年に設立・登録されました。
     ・主な業務は、金利、為替、株式、コモディティ、およびクレジット商品にリンクしたデリバティ
      ブ商品の取引を含む銀行業です。
     ・クレディ・スイス・グループは世界                    50 ヵ国以上に拠点を持ち、世界中の法人および富裕層個人顧
      客、またスイス国内の一般個人顧客に多彩な金融サービスを提供しています。
     <マネー・マネジメント・マザーファンドの概要>

     ファンド名            マネー・マネジメント・マザーファンド
     投資信託委託会社            三井住友DSアセットマネジメント株式会社
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                                              三井住友アセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     受託会社            株式会社りそな銀行
     (再信託受託会社)            (日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)
     基本的性格            親投資信託
     運用基本方針            安定した収益の確保を図ることを目的として運用を行います。
     ベンチマーク            -
     主要投資対象            本邦通貨建て公社債および短期金融商品等を主要投資対象とします。
     投資態度            ①本邦通貨建て公社債および短期金融商品等に投資を行い、利息等収入の確
                  保を図ります。
                 ②資金動向、市況動向によっては上記のような運用ができない場合がありま
                  す。
     主な投資制限            ①株式への投資は行いません。
                 ②外貨建資産への投資は行いません。
                 ③デリバティブ取引(有価証券先物取引等、スワップ取引、金利先渡取引を
                  いいます。)の利用はヘッジ目的に限定しません。
     設定日            2013  年6月3日
     信託期間            無期限
     信託報酬            ありません。
     申込手数料            ありません。
     信託財産留保額            ありません。
     その他費用等            ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料等を信託財産
                 から支弁します        (その他費用については、運用状況等により変動するもので
                 あり、事前に料率、上限額等を記載することができません。)。
     決算日            毎年7月     25 日(休業日の場合翌営業日)
     ベンチマークに
                 -
     ついて
     その他            -
     ( 3 ) 【運用体制】

      ①ファンドの運用体制
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       *リスク管理部門の人員数は、約                  50 名です。








       *他の運用会社が設定・運用を行うファンド(外部ファンド)の組入れは、運用実績の優位性、運用
        会社の信用力・運用体制・資産管理体制の状況を確認の上、選定しています。また、定性・定量面
        における評価を継続的に実施するとともに、投資対象としての適格性を定期的に判断します。
       *ファンドの運用体制は、委託会社の組織変更等により、変更されることがあります。
      ②委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制

        ファンドの受託会社に対しては、信託財産の日常の管理業務(保管・管理・計算等)を通じて、信
       託事務の正確性・迅速性の確認を行い、問題がある場合は適宜改善を求めています。
     ( 4 ) 【分配方針】

      ①毎決算時      (毎月の4日。ただし、休業日の場合は翌営業日)                            に、原則として以下の方針に基づき分配
       を行います。
       イ.分配対象額の範囲は、経費控除後の利子・配当収益および売買益(評価損益を含みます。)等の
         範囲内とします。
       ロ.収益分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して、委託会社が決定します。ただし、分配
         対象額が少額な場合等には分配を行わないことがあります。
       ハ.留保益の運用については特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
         行います。
        ※将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
      ②信託財産から生ずる毎計算期末における利益は、次の方法により処理します。

       イ.配当金、利子およびこれらに類する収益から支払利息を控除した額(以下「配当等収益」といい
         ます。)は、諸経費、信託報酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除した
         後、その残額を受益者に分配することができます。なお、次期以降の分配金にあてるため、その
         一部を分配準備積立金として積立てることができます。
       ロ.売買損益に評価損益を加減した利益金額(以下、「売買益」といいます。)は、諸経費、信託報
         酬および当該信託報酬にかかる消費税等に相当する金額を控除し、繰越欠損金のあるときは、そ
         の全額を売買益をもって補てんした後、受益者に分配することができます。なお、次期以降の分
         配金にあてるため、分配準備積立金として積立てることができます。
       ハ.毎計算期末において、信託財産につき生じた損失は、次期に繰り越します。
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      ③収益分配金の支払いは、次の方法により行います。

       イ.収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、毎計算期間の末日
         において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益分配金にかかる
         計算期間の末日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
         収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会
         社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支
         払います。
          ※収益分配金の支払いは、原則として決算日から起算して5営業日までに開始します。
       ロ.前項の規定にかかわらず、                 販売会社との間で締結した累積投資約款に基づく契約により                                 収益分配
         金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定する預金口座等に払い込むことに
         より、原則として、毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金が販売会社へ交付されます。こ
         の場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行いま
         す。当該売付により増加した受益権は、信託約款の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記
         録されます。収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として、信託約款に定める各
         計算期間終了日(決算日)の基準価額とします。
       ハ.上記イ.に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
     ( 5 ) 【投資制限】

       当ファンドは、委託会社による当ファンドの運用に関して以下のような一定の制限および限度を定め
      ています。
      ①信託約款に定める投資制限
       イ.主な投資制限
        ( イ ) 投資信託証券、短期社債等およびコマーシャル・ペーパー以外の有価証券への直接投資は行い
           ません。
        ( ロ ) 投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
        ( ハ ) 外貨建資産への直接投資は行いません。
       ロ.公社債の借入          れ の指図

        ( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができ
           ます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり担保の提供が必要と認められたときは、担保
           の提供の指図を行うものとします。
        ( ロ ) 前項の指図は、当該借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の範囲内としま
           す。
        ( ハ ) 信託財産の一部解約等の事由により、前項の借入れにかかる公社債の時価総額が信託財産の純
           資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借入
           れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        ( ニ ) ( イ ) の借入    れ にかかる品借料は信託財産中から支弁するものとします。
       ハ.信用リスク集中回避のための投資制限

        ( イ ) 同一銘柄の投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。ただし、委託会社は、当該投
           資信託証券が一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーでき
           る場合に該当しないときは、信託財産に属する当該同一銘柄の投資信託証券の時価総額が、信
           託財産の純資産総額の            100  分の  10 を超えることとなる投資の指図をしません。
        ( ロ ) 一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エ
           クスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率
           は、原則として、それぞれ              100  分の  10 、合計で     100  分の  20 を超えないものとし、当該比率を超え
           ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に従い当該比率以内
           となるよう調整を行うこととします。
       ニ.資金の借入れ

        ( イ ) 委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性を図るため、一部解約に伴う支払
           資金手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます。)を
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           目的として、または再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当を目的として、資金借入れ
           (コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金を
           もっ  て有価証券等の運用は行わないものとします。
        ( ロ ) 一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
           託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始
           日から信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金
           支払開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内で
           ある場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却または解約代金および有価証券
           等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を行う日における信
           託財産の純資産総額の            10 %の範囲内とします。
        ( ハ ) 収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営
           業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        ( ニ ) 借入金の利息は信託財産中より支弁します。
       ホ.受託会社による資金の立替え

        ( イ ) 信託財産に属する有価証券について、借替がある場合で、委託会社の申し出があるときは、受
           託会社は資金の立替えをすることができます。
        ( ロ ) 信託財産に属する有価証券にかかる償還金等、有価証券等にかかる利子等およびその他の未収
           入金で、信託終了日までにその金額を見積もりうるものがあるときは、受託会社がこれを立替
           えて信託財産に繰り入れることができます。
        ( ハ ) 上記  ( イ ) および    ( ロ ) の立替金の決済および利息については、受託会社と委託会社との協議によ
           りそのつど別にこれを定めます。
      ②法令による投資制限

       デリバティブ取引等に係る投資制限(金融商品取引業等に関する内閣府令)
        委託会社は、信託財産に関し、金利、通貨の価格、金融商品市場における相場その他の指標に係る
       変動その他の理由により発生し得る危険に対応する額としてあらかじめ委託会社が定めた合理的な方
       法により算出した額が当該信託財産の純資産総額を超えることとなる場合において、デリバティブ取
       引 等 (新株予約権証券またはオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引および選択権付債券
       売買を含みます。)を行い、または継続することを受託会社に指図しないものとします。
     3【投資リスク】


     <当ファンドの有するリスク>
       □当ファンドは、投資信託証券を通じて実質的に不動産投資信託(リート)など値動きのある有価
        証券等に投資するとともにオプション取引等デリバティブ取引を行いますので、基準価額は変動
        します。また、外貨建資産は、為替の変動による影響も受けます。したがって、投資家の皆様の
        投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を割り
        込むことがあります。
       □信託財産に生じた利益および損失は、すべて受益者に帰属します。
       □投資信託は預貯金と異なります。
       □当ファンドの投資目的は確実に達成されるものではなく、元本および元本からの収益を確保する
        保証はありません。
       □投資家の皆様におかれましては、当ファンドの内容とリスクを十分ご理解のうえお申込みくださ
        いますよう、よろしくお願いいたします。
     <基準価額の変動要因>

      基準価額を変動させる要因として主に以下のリスクがあります。ただし、以下の説明はすべてのリスク
     を表したものではありません。
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     ( 1 ) 価格変動リスク

       当ファンドは、投資信託証券を通じて、実質的にリート等の値動きのある有価証券等に投資するとと
      もに為替取引および           オプション取引等デリバティブ取引を行います                         。実質的な投資対象である有価証券
      等の価格が下落した場合には、ファンドの基準価額も下落するおそれがあります。
     ( 2 ) 不動産投資信託(リート)投資のリスク

       リートは、不動産を取り巻く環境や不動産市況の変化、保有する不動産の価格の変動、賃料収入また
      は利息収入の増減、稼働率の変動等の影響を受けて価格は変動します。また、リートが借入れを行って
      いる場合、金利支払い等の負担の増減やレバレッジ比率の変動により、価格が大幅に変動することがあ
      ります。この他、関連する法令や税制等が変更された場合、リートの価格が影響を受けることがありま
      す。これらの要因により、リートの価格が下落した場合、ファンドの基準価額も下落するおそれがあり
      ます。
     ( 3 ) 信用リスク

       リートの財務状況等が悪化し、経営不安や倒産等に陥ったときには、リートの価格は大きく下落し、
      投資資金が回収できなくなることもあります。この場合、ファンドの基準価額が下落するおそれがあり
      ます。
     ( 4 ) 流動性リスク

       実質的な投資対象となる有価証券等の需給、市場に対する相場見通し、経済・金融情勢等の変化や、
      当該有価証券等が売買される市場の規模や厚み、市場参加者の差異等は、当該有価証券等の流動性に大
      きく影響します。当該有価証券等の流動性が低下した場合、売買が実行できなくなったり、不利な条件
      での売買を強いられることとなったり、デリバティブ等の決済の場合に反対売買が困難になったりする
      可能性があります。その結果、ファンドの基準価額が下落するおそれがあります。
     ( 5 ) 高金利通貨戦略に伴うリスク

       高金利通貨戦略においては、米ドル売り、取引対象通貨買いの為替取引を行います。このため、円に
      対する取引対象通貨の為替変動の影響を受け、為替相場が取引対象通貨に対して円高方向に進んだ場合
      には、基準価額が下落するおそれがあります。                         また、取引対象通貨で完全に為替取引を行うことはでき
      ないため、円に対する米ドルの為替変動の影響を受ける場合があります。
       なお、取引対象通貨の金利が米ドル金利より低い場合、米ドルと取引対象通貨との金利差相当分の為
      替取引によるコストがかかることにご留意ください。                             ただし、需給要因等によっては金利差相当分以上
      のコストとなる場合があります。
     ( 6 ) カバードコール戦略に伴うリスク

       ・カバードコール戦略においては、米国リート市場全体(米国リート指数またはETF)のコールオ
        プションの売却および円に対する取引対象通貨のコールオプションの売却を行います。このため、
        米国リート指数(またはETF)や為替レートの水準、変動率(ボラティリティ)が上昇した場合
        等には売却したオプションの評価値が上昇して損失を被り、ファンドの基準価額が下落するおそれ
        があります。
       ・カバードコール戦略により得られるオプションプレミアムの水準は、カバードコール戦略を構築し
        た時点の米国リート指数(またはETF)や為替レートの水準、権利行使価格水準、米国リート指
        数(またはETF)や為替レートのボラティリティ、権利行使日までの期間、金利水準、需給等複
        数の要因により決まります。そのため、当初想定したオプションプレミアムの水準が確保できない
        場合があります。
       ・カバードコール戦略を加えることにより、オプションプレミアムを受け取るものの、権利行使日に
        おいて米国リート指数(またはETF)や為替レートが権利行使価格を超えて上昇した場合、権利
        行使に伴う支払いが発生します。このため、カバードコール戦略を加えない場合に比べて投資成果
        が劣る可能性があります。
       ・カバードコール戦略において特定の権利行使期間でリートの価格や為替レートが下落した場合、再
        度カバードコール戦略を構築した際のリートや為替の値上がり益は戦略構築日に設定される権利行
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        使価格までの値上がり益に限定されますので、その後リートの価格や為替レートが当初の水準まで
        回復しても、当ファンドの基準価額の回復度合いが緩やかになる可能性があります。
         㭟匰픰ꄰ줰潙ᙖﵢ閌읏ដ㱒㠰銐ᨰ堰晼獖ﴰ渰ﰰ젰止閌윰銈䰰䐰縰夰䰰İﰰ젰אּꬰ퀰ﰰ
         コール戦略では、実質的に主に米国リート市場全体(米国リート指数またはETF)にかかる
         コールオプションの売却を行います。このため、ファンドの組入リートと当該米国リート指数
         (またはETF)が異なる値動きをした場合は、上記について必ずしも当てはまらない場合があ
         りますので、ご留意ください。
       ・換金等に伴いカバードコール戦略を解消する場合、市場規模、市場動向等によっては解消に伴うコ
        ストが発生し、当ファンドの基準価額に影響を与える場合があります。
       ・当初設定時、市場環境、資産規模あるいは大量の資金流出入が発生した場合やその他やむを得ない
        事情が発生した場合等にはカバードコール戦略を十分に行えない場合があります。
     ( 7 ) スワップ取引に関するリスク

       ・当ファンドの投資対象である外国投資信託証券におけるスワップ取引は、当該取引の相手方の信用
        リスク等の影響を受け、その倒産などにより、当初契約通りの取引を実行できず損失を被る可能性
        があります。
       ・投資対象の外国投資信託証券は、スワップ取引の相手方が実際に取引する為替取引やオプション取
        引に対しては何らの権利も有しておりません。
     <その他の留意点>

     ( 1 ) 外国投資信託証券への投資について
       当ファンドが主要投資対象とする外国投資信託証券で、当ファンドや当該外国投資信託証券を投資対
      象とする他のファンドで追加設定・解約等に伴う資金移動が発生し、当該外国投資信託証券において売
      買が生じた場合等には、当ファンドの基準価額に影響を及ぼす場合があります。また、外国投資信託証
      券から米国のリート等に投資する場合、わが国の投資信託証券から投資を行う場合に比べて税制が不利
      になる場合があります。
     ( 2 ) 為替取引に関する留意点

       高金利通貨戦略においては、為替予約取引やそれに類似する取引である                                       NDF  (直物為替先渡取引)等
      により為替取引を行います。これらの取引において取引価格に反映される為替取引によるプレミアム
      (金利差相当分の収益)/コスト(金利差相当分の費用)は、金利水準だけでなく当該通貨に対する市
      場参加者の期待や需給等の影響を受けるため、金利差から理論上期待される水準と大きく異なる場合が
      あります。      その結果、ファンドの投資成果は、実際の為替市場や、金利市場の動向から想定されるもの
      から大きく乖離する場合があります。
       また、    取引  対象通貨によっては、為替管理規制や流動性等により為替予約取引等ができなくなる場合
      や、金額が制限される場合があります。
     ( 3 ) カバードコール戦略におけるオプション評価

       オプションは時価で評価され、その価値の上昇・下落が基準価額に反映されます。なお、オプション
      取引時点でプレミアム収入相当分が基準価額に反映されるものではありません。
       ファンドは、オプションの売りの取引を行いますので、オプションの価値が上昇すれば基準価額の下
      落要因となり、オプションの価値が下落すればプレミアム収入を上限として基準価額の上昇要因となり
      ます。
      ※上記はファンドにおける損益のすべてを示したものではありません。
      㬰픰ꄰ줰漰        米国  のリートへ投資し、高金利通貨戦略において                        取引  対象通貨買い、        米ドル    売りの為替
       取引を行うとともに、カバードコール戦略において米国リート指数(またはETF)および円に対す
       る 取引  対象通貨のコールオプションの売却を行います。したがって、保有するリートの値上がりもし
       くは円安・      取引  対象通貨高が基準価額の上昇要因となる一方、米国リート指数(またはETF)の上
       昇もしくは円安・          取引  対象通貨高によるオプションの価値上昇が基準価額の下落要因となります。
     ( 4 ) 繰上償還について

       当ファンド      が主要投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなる場合                                    には、繰上償還されま
      す。
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       また、    信託財産の      受益権の残存口数が           30 億口を下回ることとなった場合、および当ファンドの目的に
      合った運用を継続することができない事態となった場合                              等 には、繰上償還されることがあります。
     ( 5 ) 換金請求の受付に関する留意点

           ;
       取引所     における取引の停止、            外国為替取引の停止、決済機能の停止、                      当ファンドが主要投資対象と
      する投資信託証券の取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、ご換金の受付を中止すること                                                      お
      よびすでに受付けたご            換金  の 受付を取消すことがあります                。また、信託財産の資金管理等を円滑に行う
      ため、大口の換金請求には制限を設ける場合があります。
      㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻              16 項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
       に規定する外国金融商品市場をいい                   ます。以下同じです。
     ( 6 ) クーリング・オフについて

       当ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第                            37 条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
      適用はありません。
     ( 7 ) 法令・税制・会計等の変更可能性について

       法令・税制・会計等は、変更される可能性があります。
     <リスクの管理体制>

       委託会社では、運用部門から独立した組織を設置し、リスク管理部において信託約款等に定める各種
      投資制限・リスク指標のモニタリング等、コンプライアンス部において法令・諸規則等の遵守状況の確
      認等を行っています。当該モニタリングおよび確認結果等は、運用評価会議、リスク管理会議およびコ
      ンプライアンス会議に報告されます。
     <参考情報>

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     4【手数料等及び税金】













     ( 1 ) 【申込手数料】
       申込手数料は、申込価額(発行価格)に申込手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料率は、
         *
      3.78  %  (税抜    3.5  %)を上限とし、販売会社毎に定めた率とします。
       ファンドの申込手数料については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。
      ※申込手数料には、消費税等相当額がかかります。
      ※ 分配金自動再投資型           において収益分配金を再投資する場合は、手数料はかかりません。
      
       です。
      *消費税率が       10 %になった場合は、           3.85  %となります。
     ( 2 ) 【換金(解約)手数料】

       ありません。
     ( 3 ) 【信託報酬等】

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       委託会社および受託会社の信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年率
          *1
      1.215   %   (税抜    1.125   %)を乗じて得た金額            とします。      委託会社は販売会社に対して、販売会社の行
      う業務に対する代行手数料を支払います。委託会社、販売会社および受託会社の間の配分は以下の表の
      と おりです。
            委託会社                  販売会社                  受託会社
         年率  0.50  %(税抜)             年率  0.60  %(税抜)             年率  0.025   %(税抜)

      㭟匰픰ꄰ줰䱢閌읛ﺌ愰栰夰譢閌읏ដ㱒㠰朰漰Żꅴ٘㆑汻䤰䱞瑳                                     0.755   %程度かかりますので、当

                                  *2
       ファンドにおける実質的な信託報酬は年率                       1.97  %   (税込)程度です。
      ; ただし、     当ファンドが投資対象とする                投資信託証券の管理報酬等には関係法人により下限金額が設定
       されているものがあるため、                当該  投資信託証券の純資産総額によっては、当ファンドにおける実質的
       な信託報酬が上記の率を超える場合があります。また、信託財産にかかる租税、信託事務に関する費
       用、組入有価証券等の売買時等にかかる費用、受託会社の費用(年                                    10,000    米ドル)、管理事務費用、
       名義書換事務代行費用、信託財産の処理に関する費用、組入有価証券等の保管に関する費用等は                                                     当
       ファンドが投資対象とする              投資信託証券が負担します。なお、                   当ファンドが       投資対象とする投資信託
       証券における報酬は将来変更になる場合があり、その場合は実質的な信託報酬率は変更されることに
       なります。
      ※マネー・マネジメント・マザーファンド                      においては、信託報酬は収受されません                      。
      㭎ઊᠰ湙풊ᝏ᩹㸰ƌ꥘᩹㸰䨰蠰獓힊ᝏ᩹㸰溕錰湏᝘㆑氰溑䵒ذ漰崰谰帰谰ర픰ꄰ줰源䭵⡻䤰湛
       価」、「購入後の情報提供、運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価」お
       よび「運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価」です。
      *1     消費税率が      10 %になった場合は、年率             1.2375    %となります。
      *2     消費税率が      10 %になった場合は、年率             1.9925    %となります。
      ①信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。

      ②信託報酬にかかる消費税等相当額を信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します(税額は、税法

       改正時には変更となります。)。
      ③信託報酬の販売会社への配分は、委託会社が一旦信託財産から収受した後、各販売会社毎の取扱残高

       に応じて支払います。委託会社は、信託報酬を収受したときは、販売会社に対して代行手数料を遅滞
       なく支払うものとします。なお、販売会社への配分には、消費税等相当額がかかります。
     ( 4 ) 【その他の手数料等】

      ①組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、信託財産が負担します。この他に、売買委託
       手数料に対する消費税等相当額、コール取引等に要する費用および外国における資産の保管等に要す
       る費用についても信託財産が負担します。信託財産の証券取引等に伴う手数料や税金は信託財産が負
       担しますが、売買委託手数料等の証券取引に伴う手数料等は国や市場によって異なります。また、売
       買金額によっても異なります。
        
        請求のつど、信託財産で負担することになります。                            これらの費用および当ファンドが投資対象とす
        る投資信託証券およびマザーファンドにおける信託財産で間接的にご負担いただく費用は、事前に
        計算できないため、その総額や                 計算方法等を具体的に記載しておりません。
      ②信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息および信

       託財産にかかる監査報酬ならびに当該監査報酬にかかる消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託
       財産中から支弁します。
      ③信託財産の財務諸表の監査に要する費用は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年

              *
       率 0.01026    %  (税抜    0.0095    %)以内の率を乗じて得た額とし、各特定期末(毎年1月、7月に属す
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       る計算期末)または信託終了時に信託財産中から支弁します。また、委託会社は信託財産の規模等を
       考慮してその率または金額を変更することができます。
       *消費税率が       10 %になった場合は、年率             0.01045    %となります。
      ④解約の際には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に                                0.3  %を乗じて得た額が信託財産留保額とし

       て差し引かれます。
     ( 5 ) 【課税上の取扱い】

       当ファンドは、課税上は株式投資信託として取扱われます。
       受益者に対する課税については、以下のような取扱いとなります。なお、税法等が改正された場合
      は、以下の内容が変更になることがあります。
      ① 個 人の受益者に対する課税

       ・収益分配金の課税
         収益分配金のうち課税対象となる普通分配金については、                                 配当所得として         20.315    %(所得税
                                        ;
        15 %、復興特別所得税           0.315   %および地方税5%)の税率                 で源泉徴収され確定申告不要となりま
        す。なお、確定申告を行い、申告分離課税または総合課税(当ファンドは、配当控除の適用があり
        ません。)を選択することができます。
       ・解約時および償還時の課税
         譲渡益(解約価額および償還価額から取得費(申込手数料および申込手数料にかかる消費税等相
        当額等を含みます。)を控除した利益をいいます。)については、譲渡所得として                                             20.315    %(所得
                                         ;
        税 15 %、復興特別所得税           0.315   %および地方税5%)の税率                 が適用され、申告分離課税となりま
        す。なお、源泉徴収選択口座を選択した場合には、原則として確定申告不要となります。
        㭢䁟靺ะ欰搰䐰昰漰            2013  年1月1日から         2037  年 12 月 31 日までの間、基準所得税額に対して                    2.1  %の
        税率で復興特別所得税が付加されます。
       <損益通算について>

         解約時および償還時の譲渡損失(または譲渡益)については、上場株式等の譲渡益(または譲渡
        損失)との相殺が可能です。当該相殺後の譲渡損失については、確定申告により、上場株式等の配
        当所得等(配当所得については申告分離課税を選択したものに限ります。)との損益通算が可能で
        す。
         また、源泉徴収選択口座内においても、解約時および償還時の譲渡損失(または譲渡益)につい
        ては、上場株式等の譲渡益(または譲渡損失)と相殺され、当該相殺後の譲渡損失については、上
        場株式等の配当所得等との損益通算が可能です。
         ; 上場株式等には、取引所に上場されている株式等、公募株式等証券投資信託、公募公社債投資信
         託および特定公社債が含まれます。
       <少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」について>

         公募株式投資信託は税法上、少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」の適用対象で
        す。NISAをご利用の場合、毎年、年間                       120  万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託など
        から生じる配当所得及び譲渡所得が5年間非課税となります。他の口座で生じた配当所得等や譲渡
                                                ;
        所得との損益通算はできません。ご利用になれるのは、満                                20 歳以上の方       で、販売会社で非課税口
        座を開設するなど、一定の条件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わ
        せください。
         ※ 20 歳未満の方を対象とした「ジュニアNISA」もあります。
      ②法人の受益者に対する課税

        収益分配金のうち課税対象となる普通分配金ならびに解約時および償還時の個別元本超過額に対し
                                            ※
       ては、    15.315    %(所得税      15 %および復興特別所得税             0.315   %)の税率       で源泉徴収されます。
        㭢䁟靺ะ欰搰䐰昰漰            2013  年1月1日から         2037  年 12 月 31 日までの間、基準所得税額に対して                    2.1  %の
        税率で復興特別所得税が付加されます。
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       <益金不算入制度について>

         当ファンドは、益金不算入制度の適用はありません。
     (参考)

     <個別元本について>
      ・追加型証券投資信託を保有する受益者毎の取得元本(申込手数料および申込手数料にかかる消費税等
       相当額は含まれません。)が個別元本にあたります。
      ・受益者が同一ファンドを複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行うつど当該受

       益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
      ・同一ファンドを複数の販売会社で取得する場合については販売会社毎に、個別元本の算出が行われる

       場合があります。また、同一販売会社であっても複数支店等で同一ファンドを取得する場合は当該支
       店毎に、「分配金受取型」と「分配金自動再投資型」の両コースで取得する場合にはコース別に、個
       別元本の算出が行われる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ・受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元

       本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります(「元本払戻金
       (特別分配金)」については、下記の<収益分配金の課税について>を参照)。
     <収益分配金の課税について>

       収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配
      金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区別があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、①当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同
      額または当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
      ②当該収益分配金落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合は、その下回る部分の額が元本払戻
      金(特別分配金)、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金とな
      ります。
     *上記の内容は        2019  年1月末現在のものですので                、税法等が変更・改正された場合には、変更になること

      があります。
     *課税上の取扱いの詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     5【運用状況】


     米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)

     (1 )【投資状況】
      ( 2019  年1月末現在)
                投資資産の種類                  国・地域名           時価合計(円)           投資比率
               親投資信託受益証券
                               日本                   698,811       0.17%
          (マネー・マネジメント・マザーファンド)
               投資信託受益証券                ケイマン諸島                 390,719,424        95.36%
        コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                         18,318,964        4.47%
                      純資産総額                          409,737,199        100.00%
       (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ( 2 )【投資資産】

      ①【投資有価証券の主要銘柄】
       ( 2019  年1月末現在)
       イ.主要銘柄の明細
                                    簿価単価    (円 )   評価単価    (円 )   利率  (%)
            銘柄名           種類      株数、口数                              投資
                                     簿価  (円 )     時価  (円 )
            国・地域           業種     又は額面金額                        償還期限      比率
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                     投資信託受益証
       US REIT  Fund  Quartet    Class   A
      1                       876,838,925           0.4012        0.4456        -   95.36%
                     券
       ケイマン諸島              -                 351,818,294        390,719,424          -
       マネー・マネジメント・マザー              親投資信託受益
      2                         699,301         0.9992        0.9993        -   0.17%
       ファンド              証券
       日本              -                   698,811        698,811        -
        (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
       ロ.投資有価証券の種類別投資比率

                 種類別                 投資比率
               投資信託受益証券                         95.36%
               親投資信託受益証券                          0.17%
                  合計                      95.53%
        (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
       ハ.投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
      ②【投資不動産物件】

       ( 2019  年1月末現在)
       該当事項はありません。
      ③【その他投資資産の主要なもの】

       ( 2019  年1月末現在)
       該当事項はありません。
     (3 )【運用実績】

      ①【純資産の推移】
                            純資産総額(百万円)                  1口当りの純資産額(円)
                         (分配落)         (分配付)          (分配落)          (分配付)
              設定時
                               700          -        1.0000           -
           ( 2015  年7月7日)
            第1特定期間末
                               613         672        0.8137          0.8937
           ( 2016  年1月4日)
            第2特定期間末
                               656         733        0.8260          0.9260
           ( 2016  年7月4日)
            第3特定期間末
                               725         802        0.8061          0.8961
           ( 2017  年1月4日)
            第4特定期間末
                               732         819        0.7094          0.7994
           ( 2017  年7月4日)
            第5特定期間末
                               666         758        0.6559          0.7459
           ( 2018  年1月4日)
            2018  年1月末日                 686          -        0.6312           -
            2018  年2月末日                 580          -        0.5817           -
            2018  年3月末日                 571          -        0.5757           -
            2018  年4月末日                 478          -        0.5561           -
            2018  年5月末日                 454          -        0.5257           -
            2018  年6月末日                 450          -        0.5222           -
            第6特定期間末
                               442         499        0.5084          0.5684
           ( 2018  年7月4日)
            2018  年7月末日                 452          -        0.5257           -
            2018  年8月末日                 418          -        0.4859           -
            2018  年9月末日                 415          -        0.4869           -
            2018  年 10 月末日               425          -        0.4935           -
            2018  年 11 月末日               417          -        0.4841           -
            2018  年 12 月末日               368          -        0.4307           -
            第7特定期間末
                               363         407        0.4239          0.4749
           ( 2019  年1月4日)
            2019  年1月末日                 409          -        0.4791           -
       (注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
      ②【分配の推移】

                         期間                       1口当りの分配金(円)
               第1特定期間(      2015  年7月7日~      2016  年1月4日)                          0.0800
               第2特定期間(      2016  年1月5日~      2016  年7月4日)                          0.1000
               第3特定期間(      2016  年7月5日~      2017  年1月4日)                          0.0900
               第4特定期間(      2017  年1月5日~      2017  年7月4日)                          0.0900
               第5特定期間(      2017  年7月5日~      2018  年1月4日)                          0.0900
               第6特定期間(      2018  年1月5日~      2018  年7月4日)                          0.0600
               第7特定期間(      2018  年7月5日~      2019  年1月4日)                          0.0510
      ③【収益率の推移】

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                         期間                           収益率
               第1特定期間(      2015  年7月7日~      2016  年1月4日)                         △ 10.6%
               第2特定期間(      2016  年1月5日~      2016  年7月4日)                          13.8%
               第3特定期間(      2016  年7月5日~      2017  年1月4日)                           8.5%
               第4特定期間(      2017  年1月5日~      2017  年7月4日)                          △ 0.8%
               第5特定期間(      2017  年7月5日~      2018  年1月4日)                           5.1%
               第6特定期間(      2018  年1月5日~      2018  年7月4日)                         △ 13.3%
               第7特定期間(      2018  年7月5日~      2019  年1月4日)                          △ 6.6%
       (注)収益率=(当特定期末分配付基準価額-前特定期末分配落基準価額)÷前特定期末分配落基準価額×                                            100
      ( 4 )【設定及び解約の実績】

                     期間                    設定総額(円)            解約総額(円)
           第1特定期間(      2015  年7月7日~      2016  年1月4日)                 779,834,402            25,870,895
           第2特定期間(      2016  年1月5日~      2016  年7月4日)                  72,093,962            31,378,738
           第3特定期間(      2016  年7月5日~      2017  年1月4日)                 361,170,801            256,290,428
           第4特定期間(      2017  年1月5日~      2017  年7月4日)                 331,445,036            198,720,208
           第5特定期間(      2017  年7月5日~      2018  年1月4日)                 203,240,482            220,023,126
           第6特定期間(      2018  年1月5日~      2018  年7月4日)                 168,740,062            313,648,470
           第7特定期間(      2018  年7月5日~      2019  年1月4日)                  20,149,669            33,997,167
       (注)本邦外における設定及び解約の実績はありません。
     (参考)マザーファンドの運用状況

     マネー・マネジメント・マザーファンド

      ( 1 ) 投資状況
       ( 2019  年1月末現在)
                投資資産の種類                  国・地域名           時価合計(円)           投資比率
                 特殊債券              日本                  28,080,960        74.51%
        コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                          9,605,255       25.49%
                      純資産総額                           37,686,215       100.00%
       (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
      ( 2 ) 投資資産

      ① 投資有価証券の主要銘柄
       ( 2019  年1月末現在)
       イ.主要銘柄の明細
                                    簿価単価    (円 )   評価単価    (円 )   利率  (%)
            銘柄名           種類      株数、口数                              投資
                                     簿価  (円 )     時価  (円 )
            国・地域           業種     又は額面金額                        償還期限      比率
       7 政保原賠・廃炉
      1              特殊債券         10,000,000          100.05        100.04      0.0010    26.55%
       日本             -                 10,005,400        10,004,520      2019/06/21
       80 政保道路機構
      2              特殊債券          6,000,000          101.18        100.53      1.5000    16.01%
       日本             -                  6,070,800        6,031,824      2019/05/31
       77 政保道路機構
      3              特殊債券          6,000,000          100.86        100.17      1.3000    15.95%
       日本             -                  6,051,966        6,010,686      2019/03/19
       85 政保道路機構
      ▶              特殊債券          4,000,000          101.44        100.76      1.4000    10.70%
       日本             -                  4,057,840        4,030,572      2019/07/31
       6 政保地方公営機
      5              特殊債券          2,000,000          100.34        100.16      1.3000     5.32%
       日本             -                  2,006,800        2,003,358      2019/03/15
        (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
       ロ.投資有価証券の種類別投資比率

                 種類別                 投資比率
                 特殊債券                       74.51%
                  合計                      74.51%
        (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の時価の比率です。
       ハ.投資株式の業種別投資比率

        該当事項はありません。
      ② 投資不動産物件

       ( 2019  年1月末現在)
       該当事項はありません。
      ③ その他投資資産の主要なもの

       ( 2019  年1月末現在)
       該当事項はありません。
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     (参考情報)
     第2  【管理及び運営】


















     1【申込(販売)手続等】
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     ( 1 ) 当ファンドの取得申込者は、販売会社において申込期間における毎営業日にお申込みいただけます。
       ただし、     ニューヨーク証券取引所、              ニューヨークの銀行またはサンパウロの銀行の休業日                             と同日の場
       合には、取得のお申込みを受付けないものとします。お申込みの受付は原則として午後3時までとし
       ま す。これらの受付時間を過ぎてからのお申込みは翌営業日以降で、                                      ニューヨーク証券取引所、
       ニューヨークの銀行またはサンパウロの銀行の休業日                              と同日でない最も近い営業日                の取扱いとしま
       す。
        ※取得申込受付不可日は、取引対象通貨の変更に                          伴い変更される場合があります。
     ( 2 ) 申 込価額は、      取得申込受付日の翌営業日の基準価額                     (当初1口=1円)           とします     。お申込みには申込

       手数料および申込手数料にかかる消費税等相当額を要します。当ファンドの                                         申込単位は、1口または
       1円の整数倍で販売会社毎に定めた単位です。
     ( 3 ) 当ファンドの取得申込者は、販売会社において、取引口座を開設のうえ、取得のお申込みを行うもの

       とします。      お 申込みの方法には、収益の分配がなされた場合に分配金を受取ることができる「分配金
       受取型」と、税引後の分配金を自動的に無手数料で再投資する「分配金自動再投資型」があり、「分
       配金自動再投資型」を取得申込者が選択した場合には、取得申込者は販売会社との間で累積投資約款
       に従って分配金再投資に関する契約を締結します。                            ただし、販売会社によってはどちらか一方のコー
       スのみの     取扱いの場合が        あります。
       *販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を規定する名称の異なる
        契約または規定を使用することがあり、この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
     ( 4 ) 定時定額で購入する「定時定額購入サービス」(販売会社によっては、名称が異なる場合がありま

       す。)を利用する場合は、販売会社との間で「定時定額購入サービス」に関する契約を締結します。
       詳細については、販売会社にお問い合わせください。
     (注)当ファンドの取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時にまたは予め、                                           自己のために開設された

        ファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、                                        当該口座に当該取得申込
        者に係る口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の
        支払いと引き換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載または記録を行うことが
        できます。委託会社は、追加信託により分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への
        新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振
        替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたがい、その備える
        振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権につ
        いては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定し
        た旨の通知を行います。
     2【換金(解約)手続等】

      受益者は、販売会社に対して毎営業日に解約のお申込みをすることができます。ただし、                                                ニューヨーク
     証券取引所、       ニューヨークの銀行またはサンパウロの銀行                        の休業日と同日の場合には、解約請求を受付け
     ないものとします。解約の受付は原則として午後3時までとします。これらの受付時間を過ぎてからの解
     約請求は、翌営業日以降で              ニューヨーク証券取引所、              ニューヨークの銀行またはサンパウロの銀行                        の休業
     日と同日でない最も近い営業日                 の取扱いとします。
     ※ 解約請求受付不可日は、取引対象通貨の変更に伴い変更される場合があります。
      委託会社は、取引所における取引の停止、外国為替取引の停止、決済機能の停止、当ファンドが主
      要投資対象とする投資信託証券の取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受
      付を中止することおよびすでに受付けた解約請求の受付を取消すことがあります。解約請求の受付
      が中止された場合、受益者は解約の受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただ
      し、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、解約の受付の中止を解除した後の最初の基準価
      額の計算日にその請求を受付けたものとして取扱うこととします。また、信託財産の資金管理を円
      滑に行うため、大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
     <解約請求による換金手続き>
      □解約価額:当該請求受付日の翌営業日の基準価額から                              信託財産留保額を控除した価額です。
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       (解約価額については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。)
      □信託財産留保額:           当該請求受付日の翌営業日の基準価額に                      0.3  %を乗じて得た額とします。
        *信託財産留保額とは、換金する受益者が負担するものであり、基準価額から差し引かれ
         た信託財産留保額は、信託財産に組入れられます。
      □解約単位:販売会社毎に定めた単位とします。
       (解約単位については、お申込みの各販売会社までお問い合わせください。)
      □解約代金の支払い:原則として解約請求を受付けた日から起算して6営業日目から販売会社の申込場
                  所で支払われます。
      □解約にかかる手数料:ありません。
     (注)当ファンドの換金請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者

        の請求に係るこの信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引き換えに、当該一部解約に係る受益
        権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座に
        おいて当該口数の減少の記載または記録が行われます。換金請求を受益者がするときは、振替受益
        権をもって行うものとします。
     3【資産管理等の概要】

     ( 1 ) 【資産の評価】
      ①基準価額とは、信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券および借入有価証券を除きます。)
       を法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た信託財産の資産総額から負債
       総額を控除した金額(以下、「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除し
       た金額をいいます。
       <主要投資対象の評価方法>
             有価証券等                          評価方法
                          原則として、基準価額計算日に知り得る直近の純資産額
             投資信託証券
                          (上場されている場合は、その主たる取引所における最終
             (外国籍)
                          相場)で評価します。
      ②基準価額は、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示されます。原則として委託会社の各営業日に

       計算され、翌日の日本経済新聞に掲載されます。また、お申込みの各販売会社または下記の照会先ま
       で問い合わせることにより知ることができます。
                                        ※
                照会先の名称                               ホームページ
                                   電話番号
        三井住友DSアセットマネジメント株式会社                          0120-88-2976          https://www.smd-am.co.jp

        ※お問い合わせは、午前9時~午後5時(土、日、祝・休日を除く)までとさせていただきます。

     ( 2 ) 【保管】

       該当事項はありません。
     ( 3 ) 【信託期間】

       当ファンドの信託の期間は、信託契約締結日(                         2015  年7月7日)から          2020  年7月6日まで(5年)             と
      します。
       なお、信託期間満了前に、信託期間の延長が受益者に有利であると認めたときには、受託会社と協議
      のうえ、信託期間を延長することができます。
       ただし、後記「(5)その他 ①信託契約の解約」の規定により、信託契約を解約し、この信託を終
      了させることがあります。
     ( 4 ) 【計算期間】

       当ファンドの       計算期間は、原則として毎月5日から翌月4日までとします。                                  前記にかかわらず、           各計
      算期間終了日に該当する日(以下、「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、
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      該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間
      の終了日は信託期間の終了日とします。
      (注)計算期間終了日を「決算日」ということがあります。
     ( 5 ) 【その他】

      ①信託契約の解約
       イ.  委託会社は、信託契約の一部を解約することにより、                             信託財産の受益権の残存             口数  が 30 億口を下
         回ることとなった場合には、                受託会社と合意のうえ、あらかじめ、監督官庁に届け出ることによ
         り、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。
       ロ.委託     会社  は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認
         めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託                                 会社  と合意のうえ、この信託契約を
         解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託                                     会社  は、あらかじめ、解約
         しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
       ハ.委託会社は、この信託が主要投資対象とする投資信託証券が存続しないこととなる場合には、こ
         の信託契約を解約し、信託を終了させます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約
         しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
       ニ.  委託会社は、前イ          .および前ロ.        の事項について、書面による決議(以下「書面決議」といいま
         す。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理
         由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託契約にかかる知れている受益者
         に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       ホ.前ニ.      の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
         属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同
         じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れて
         いる受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
         のとみなします。
       へ.  前ニ.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
         をもって行います。
       ト.  前ニ.から前へ.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、
         当該提案につき、この信託契約にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意の意
         思表示をしたときおよび前ハ.の規定に基づいてこの信託契約を解約する場合には適用しませ
         ん。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前ニ.
         から前へ.までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しませ
         ん。
      ②信託契約に関する監督官庁の命令

        委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託
       契約を解約し信託を終了させます。また、委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変
       更しようとするときは、信託約款の変更等の規定にしたがいます。
      ③委託会社の登録取消等に伴う取扱い

        委託会社     が、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、
       委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
        ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐこと
       を命じたときは、この信託は、信託約款の変更等に規定する書面決議が否決となる場合を除き、当該
       投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
      ④ 受託会社の辞任および解任に伴う取扱い

        受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に
       違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者
       は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が
       受託会社を解任した場合、委託会社は、信託約款の変更等の規定にしたがい、新受託会社を選任しま
       す。なお、受益者は、上記によって行う場合を除き、受託会社を解任することはできないものとしま
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       す。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了さ
       せます。
      ⑤信託約款の変更等

       イ.  委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したとき
         は、受託会社と合意のうえ、この信託約款を変更することまたはこの信託と他の信託との併合
         (投資信託及び投資法人に関する法律第                      16 条第2号に規定する「委託者指図型投資信託の併合」
         をいいます。以下同じ。)を行うことができるものとし、あらかじめ、変更または併合しようと
         する旨およびその内容を監督官庁に届け出ます。なお、この信託約款は本項に定める以外の方法
         によって変更することができないものとします。
       ロ.  委託会社は、前        イ.  の事項    (前  イ.  の変更事項にあっては、その内容が重大なものに該当する場
         合に限り、前       イ.  の併合事項にあっては、その併合が受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものに
         該当する場合を除きます。以下、合わせて「重大な約款の変更等」といいます。)について、書
         面決議を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに重大な約款の変更等
         の内容およびその理由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この信託約款にかか
         る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
       ハ.  前ロ.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が
         属するときの当該受益権にかかる受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同
         じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れて
         いる受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するも
         のとみなします。
       ニ.  前ロ.の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
         をもって行います。
       ホ.  書面決議の効力は、この信託のすべての受益者に対してその効力を生じます。
       へ.  前ロ.から前ホ.までの規定は、委託会社が重大な約款の変更等について提案をした場合におい
         て、当該提案につき、この信託約款にかかるすべての受益者が書面または電磁的記録により同意
         の意思表示をしたときには適用しません。
       ト.前イ.から前へ.の規定にかかわらず、この投資信託において併合の書面決議が可決された場合
         にあっても、当該併合にかかる一または複数の他の投資信託において当該併合の書面決議が否決
         された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことはできません。
      ⑥公告

        委託会社が受益者に対してする公告は、電子公告の方法により行い、次のアドレスに掲載します。
        https://www.smd-am.co.jp
        なお、電子公告による公告をすることができない事故その他やむを得ない事由が生じた場合の公告
       は、日本経済新聞に掲載します。
      ⑦反対受益者の受益権買取請求の不適用

        この信託は、受益者が一部解約の実行の請求を行ったときは、委託会社が信託契約の一部の解約を
       することにより当該請求に応じ、当該受益権の公正な価格が当該受益者に一部解約金として支払われ
       ることとなる委託者指図型投資信託に該当するため、信託契約の解約または重大な約款の変更等を行
       う場合において、投資信託及び投資法人に関する法律第                              18 条第1項に定める反対受益者による受益権
       の買取請求の規定の適用を受けません。
      ⑧運用にかかる報告等開示方法

       イ.委託会社は、          特定期末(毎年1月、7月に属する計算期末)                         から3ヵ月以内に有価証券報告書を
         提出します。
       ロ.委託会社は、          特定期末     および償還時に運用報告書(全体版)(投資信託及び投資法人に関する法
         律第  14 条第1項に定める運用報告書)および交付運用報告書(投資信託及び投資法人に関する法
         律第  14 条第4項に定める書面)を作成します。
       ハ.委託会社は、交付運用報告書を販売会社を通じて受益者へ交付します。また、委託会社は、運用
         報告書(全体版)を委託会社のホームページに掲載します。
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       ニ.前ハ.にかかわらず、受益者から運用報告書(全体版)の交付の請求があった場合には、これを
         交付します。
      ⑨委託会社と関係法人との契約の変更

       <募集・販売契約>
        委託会社と販売会社との間の募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者の別段の意思表示のな
       い限り、1年毎に自動的に更新されます。募集・販売の取扱い等に関する契約は、当事者間の合意に
       より変更することができます。
     4【受益者の権利等】

      当ファンドの受益権は、その取得申込口数に応じて、取得申込者に帰属します。この受益権は、信託の
     日時を異にすることにより差異を生ずることはありません。受益者の有する主な権利は次のとおりです。
     また、ファンド資産に生じた利益および損失は、全て受益者に帰属します。
     ( 1 ) 収益分配金に対する請求権
       受益者は、収益分配金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します。
       収益分配金は、毎計算期間終了日後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から、保有口数に応じて、販
      売会社を通じて決算日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(当該収益
      分配金にかかる決算日以前において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該
      収益分配金にかかる計算期間の末日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名
      義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に支払います。
      ※収益分配金の支払いは、原則として決算日から起算して5営業日までに開始します。
       上記にかかわらず、販売会社との間で締結した累積投資約款に基づく契約により収益分配金を再投資
      する受益者に対しては、委託会社は毎計算期間終了日の翌営業日に、収益分配金を販売会社に交付しま
      す。この場合、販売会社は、受益者に対し遅滞なく収益分配金の再投資にかかる受益権の売付を行いま
      す。当該売付により増加した受益権は、信託約款の規定にしたがい、振替口座簿に記載または記録され
      ます。
       収益分配金の請求権は、支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委
      託会社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
     ( 2 ) 償還金に対する請求権

       受益者は、償還金を持分に応じて委託会社に請求する権利を有します。
       償還金は、信託終了後1ヵ月以内の委託会社の指定する日から受益者に支払います。償還金の支払い
      は、販売会社の        営業所等     において     行 うものとします        。
      ※ 償還金の支払いは、原則として償還日から起算して5営業日までに開始します。
       償還金の請求権は、支払開始日から                   10 年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、委託会
      社が受託会社から交付を受けた金銭は委託会社に帰属します。
     ( 3 ) 受益権の換金(解約)請求権

       受益者は、自己に帰属する受益権について、解約の実行を販売会社を通じて委託会社に請求する権利
      を有しています。権利行使の方法等については、前述の「換金(解約)手続等」をご参照ください。
     ( 4 ) 帳簿書類の閲覧・謄写の請求権

       受益者は委託会社に対し、当該受益者にかかる信託財産に関する書類の閲覧または謄写を請求するこ
      とができます。
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     第3【ファンドの経理状況】

     1.当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                                   38 年大蔵省
       令第  59 号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成                                                12 年
       総理府令第      133  号)に基づいて作成しております。
       なお、財務諸表に記載されている金額は、円単位で表示しております。
     2.当ファンドの計算期間は6ヵ月未満であるため、財務諸表は6ヵ月毎に作成しております。

     3.当ファンドは、金融商品取引法第                     193  条の2第1項の規定に基づき、当特定期間(平成                           30 年7月5日

       から平成     31 年1月4日まで)の財務諸表について、有限責任                           あずさ監査法人による監査を受けてお
       ります。
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      1【財務諸表】

       米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)
       (1)【貸借対照表】
                                                      (単位:円)
                                     前期              当期
                                 平成30年7月4日現在              平成31年1月4日現在
      資産の部
        流動資産
                                        26,943,821              20,429,615
         コール・ローン
                                       425,164,022              349,900,143
         投資信託受益証券
                                         699,021              698,811
         親投資信託受益証券
                                         381,884                 -
         未収入金
                                       453,188,748              371,028,569
         流動資産合計
                                       453,188,748              371,028,569
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                         984,203                 -
         未払金
                                        8,705,928              5,997,217
         未払収益分配金
                                         402,482             1,423,966
         未払解約金
                                          9,989              8,984
         未払受託者報酬
                                         439,749              395,627
         未払委託者報酬
                                          27,999              22,185
         その他未払費用
                                        10,570,350               7,847,979
         流動負債合計
                                        10,570,350               7,847,979
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                       870,592,880              856,745,382
         元本
         剰余金
           期末剰余金又は期末欠損金(△)                           △  427,974,482             △  493,564,792
                                          38,306             4,330,156
           (分配準備積立金)
                                       442,618,398              363,180,590
         元本等合計
                                       442,618,398              363,180,590
        純資産合計
                                       453,188,748              371,028,569
      負債純資産合計
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       (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                       (単位:円)
                                      前期              当期
                                 自    平成30年1月5日            自    平成30年7月5日
                                 至    平成30年7月4日            至    平成31年1月4日
      営業収益
                                         18,292,327              47,123,074
        受取配当金
                                             -              68
        受取利息
                                       △  107,627,853             △  73,476,590
        有価証券売買等損益
                                       △  89,335,526             △  26,353,448
        営業収益合計
      営業費用
                                           8,160              5,223
        支払利息
                                           73,276              57,327
        受託者報酬
                                         3,226,317              2,524,713
        委託者報酬
                                           28,959              23,052
        その他費用
                                         3,336,712              2,610,315
        営業費用合計
                                       △  92,672,238             △  28,963,763
      営業利益又は営業損失(△)
                                       △  92,672,238             △  28,963,763
      経常利益又は経常損失(△)
                                       △  92,672,238             △  28,963,763
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約
                                        △  7,958,135              △  361,463
      に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                △  349,459,229             △  427,974,482
                                        127,611,849               17,036,510
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        127,611,849               17,036,510
        額
                                         64,276,527              10,197,369
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         64,276,527              10,197,369
        額
                                         57,136,472              43,827,151
      分配金
                                       △  427,974,482             △  493,564,792
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                      当期
           項目                       自 平成    30 年7月5日
                                  至 平成    31 年1月4日
      1.有価証券の評価基準及             投資信託受益証券及び親投資信託受益証券

        び評価方法           移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
                   また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認

                   められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額
                   もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しておりま
                   す。
      2.収益及び費用の計上基             (1) 受取配当金

        準            外国投資信託受益証券についての受取配当金は、原則として、投資信託受益証券の分配落ち
                    日において、確定分配金額を計上しております。
                   (2) 有価証券売買等損益
                    約定日基準で計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                        前期            当期
                   項目
                                     平成  30 年7月4日現在          平成  31 年1月4日現在
      1.元本状況

        期首元本額                                1,015,501,288      円       870,592,880     円
        期中追加設定元本額                                 168,740,062     円        20,149,669     円
        期中一部解約元本額                                 313,648,470     円        33,997,167     円
      2.受益権の総数                                   870,592,880     口       856,745,382     口

      3.元本の欠損

                                         427,974,482     円       493,564,792     円

     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  前期                            当期
               自 平成    30 年1月5日                       自 平成    30 年7月5日
               至 平成    30 年7月4日                       至 平成    31 年1月4日
      分配金の計算過程                            分配金の計算過程

      第 31 期計算期間末(平成        30 年2月5日)に、投資信託約款に基づ                 第 37 期計算期間末(平成        30 年8月6日)に、投資信託約款に基づ
      き計算した     121,749,287     円 (1万口当たり      1,090.16    円)を分配対       き計算した     61,797,478     円 (1万口当たり      718.00   円)を分配対象
      象収益とし、収益分配方針に従い              11,168,032     円 (1万口当たり        収益とし、収益分配方針に従い             8,606,837    円 (1万口当たり      100
      100 円)を分配しております。                           円)を分配しております。
        配当等収益                            配当等収益
                          2,599,136    円                        7,731,695    円
        (費用控除後)                            (費用控除後)
                                    有価証券売買等損益
                                    (費用控除後、繰越欠損金補填
                              0円                            0円
        有価証券売買等損益                            後)
        収益調整金                 119,040,790     円      収益調整金                  54,018,051     円
        分配準備積立金                   109,361   円      分配準備積立金                   47,732   円
        分配可能額                 121,749,287     円      分配可能額                  61,797,478     円
        (1万口当たり分配可能額)                  (1,090.16    円 )     (1万口当たり分配可能額)                   (718.00   円 )
        収益分配金                  11,168,032     円      収益分配金                  8,606,837    円
        (1万口当たり収益分配金)                    (100  円 )     (1万口当たり収益分配金)                    (100  円 )
      第 32 期計算期間末(平成        30 年3月5日)に、投資信託約款に基づ                 第 38 期計算期間末(平成        30 年9月4日)に、投資信託約款に基づ

      き計算した     102,387,229     円 (1万口当たり      1,017.21    円)を分配対       き計算した     60,426,877     円 (1万口当たり      704.39   円)を分配対象
      象収益とし、収益分配方針に従い              10,065,488     円 (1万口当たり        収益とし、収益分配方針に従い             8,578,662    円 (1万口当たり      100
      100 円)を分配しております。                           円)を分配しております。
        配当等収益                            配当等収益
                          2,682,404    円                        7,405,906    円
        (費用控除後)                            (費用控除後)
        有価証券売買等損益                      0円      有価証券売買等損益                      0円
        収益調整金                  99,662,480     円      収益調整金                  52,900,858     円
        分配準備積立金                   42,345   円      分配準備積立金                   120,113   円
        分配可能額                 102,387,229     円      分配可能額                  60,426,877     円
        (1万口当たり分配可能額)                  (1,017.21    円 )     (1万口当たり分配可能額)                   (704.39   円 )
        収益分配金                  10,065,488     円      収益分配金                  8,578,662    円
        (1万口当たり収益分配金)                    (100  円 )     (1万口当たり収益分配金)                    (100  円 )
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      第 33 期計算期間末(平成        30 年4月4日)に、投資信託約款に基づ                 第 39 期計算期間末(平成        30 年 10 月4日)に、投資信託約款に基づ
      き計算した     94,305,492     円 (1万口当たり      948.02   円)を分配対象        き計算した     59,461,236     円 (1万口当たり      693.07   円)を分配対象
      収益とし、収益分配方針に従い             9,947,672    円 (1万口当たり      100   収益とし、収益分配方針に従い             8,579,342    円 (1万口当たり      100
      円)を分配しております。                            円)を分配しております。
        配当等収益                            配当等収益
                          3,056,449    円                        7,567,956    円
        (費用控除後)                            (費用控除後)
        有価証券売買等損益                            有価証券売買等損益
        (費用控除後、繰越欠損金補填                            (費用控除後、繰越欠損金補填
                              0円                            0円
        後)                            後)
        収益調整金                  91,242,049     円      収益調整金                  51,824,706     円
        分配準備積立金                    6,994  円      分配準備積立金                   68,574   円
        分配可能額                  94,305,492     円      分配可能額                  59,461,236     円
        (1万口当たり分配可能額)                   (948.02   円 )     (1万口当たり分配可能額)                   (693.07   円 )
        収益分配金                  9,947,672    円      収益分配金                  8,579,342    円
        (1万口当たり収益分配金)                    (100  円 )     (1万口当たり収益分配金)                    (100  円 )
      第 34 期計算期間末(平成        30 年5月7日)に、投資信託約款に基づ                 第 40 期計算期間末(平成        30 年 11 月5日)に、投資信託約款に基づ

      き計算した     75,306,320     円 (1万口当たり      876.01   円)を分配対象        き計算した     58,524,609     円 (1万口当たり      678.82   円)を分配対象
      収益とし、収益分配方針に従い             8,596,494    円 (1万口当たり      100   収益とし、収益分配方針に従い             6,035,098    円 (1万口当たり      70
      円)を分配しております。                            円)を分配しております。
        配当等収益                            配当等収益
                          2,400,736    円                        7,364,129    円
        (費用控除後)                            (費用控除後)
        有価証券売買等損益                      0円      有価証券売買等損益                      0円
        収益調整金                  72,831,060     円      収益調整金                  51,072,741     円
        分配準備積立金                   74,524   円      分配準備積立金                   87,739   円
        分配可能額                  75,306,320     円      分配可能額                  58,524,609     円
        (1万口当たり分配可能額)                   (876.01   円 )     (1万口当たり分配可能額)                   (678.82   円 )
        収益分配金                  8,596,494    円      収益分配金                  6,035,098    円
        (1万口当たり収益分配金)                    (100  円 )     (1万口当たり収益分配金)                    (70 円 )
      第 35 期計算期間末(平成        30 年6月4日)に、投資信託約款に基づ                 第 41 期計算期間末(平成        30 年 12 月4日)に、投資信託約款に基づ

      き計算した     69,414,896     円 (1万口当たり      802.22   円)を分配対象        き計算した     59,973,594     円 (1万口当たり      696.21   円)を分配対象
      収益とし、収益分配方針に従い             8,652,858    円 (1万口当たり      100   収益とし、収益分配方針に従い             6,029,995    円 (1万口当たり      70
      円)を分配しております。                            円)を分配しております。
        配当等収益                            配当等収益
                          2,265,971    円                        7,522,671    円
        (費用控除後)                            (費用控除後)
                                    有価証券売買等損益
                                    (費用控除後、繰越欠損金補填
                              0円                            0円
        有価証券売買等損益                            後)
        収益調整金                  67,079,462     円      収益調整金                  51,037,804     円
        分配準備積立金                   69,463   円      分配準備積立金                  1,413,119    円
        分配可能額                  69,414,896     円      分配可能額                  59,973,594     円
        (1万口当たり分配可能額)                   (802.22   円 )     (1万口当たり分配可能額)                   (696.21   円 )
        収益分配金                  8,652,858    円      収益分配金                  6,029,995    円
        (1万口当たり収益分配金)                    (100  円 )     (1万口当たり収益分配金)                    (70 円 )
      第 36 期計算期間末(平成        30 年7月4日)に、投資信託約款に基づ                 第 42 期計算期間末(平成        31 年1月4日)に、投資信託約款に基づ

      き計算した     63,374,853     円 (1万口当たり      727.95   円)を分配対象        き計算した     61,095,931     円 (1万口当たり      713.12   円)を分配対象
      収益とし、収益分配方針に従い             8,705,928    円 (1万口当たり      100   収益とし、収益分配方針に従い             5,997,217    円 (1万口当たり      70
      円)を分配しております。                            円)を分配しております。
        配当等収益                            配当等収益
                          2,214,096    円                        7,437,841    円
        (費用控除後)                            (費用控除後)
        有価証券売買等損益                      0円      有価証券売買等損益                      0円
        収益調整金                  61,073,006     円      収益調整金                  50,768,558     円
        分配準備積立金                   87,751   円      分配準備積立金                  2,889,532    円
        分配可能額                  63,374,853     円      分配可能額                  61,095,931     円
        (1万口当たり分配可能額)                   (727.95   円 )     (1万口当たり分配可能額)                   (713.12   円 )
        収益分配金                  8,705,928    円      収益分配金                  5,997,217    円
        (1万口当たり収益分配金)                    (100  円 )     (1万口当たり収益分配金)                    (70 円 )
     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
                                      当期
           項目                       自 平成    30 年7月5日
                                  至 平成    31 年1月4日
      1.金融商品に対する取組             当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であ

        方針           り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
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      2.金融商品の内容及びリ             当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。な
        スク           お、当ファンドは投資信託受益証券及び親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資し、また、
                   投資信託受益証券においては、デリバティブ取引を行っております。これらの金融商品に係るリ
                   スクは、価格変動リスク、信用リスク、為替変動リスク及び流動性リスクであります。
      3.金融商品に係るリスク             委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で

        管理体制           行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状
                   況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定
                   しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びに
                   リスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減
                   に向けた提言を行っております。
      4.金融商品の時価等に関             金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

        する事項についての補           た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
        足説明           め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
     Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

                                      当期
           項目
                                  平成  31 年1月4日現在
      1.金融商品の時価及び貸             金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり

        借対照表計上額との差           ません。
        額
      2.時価の算定方法             (1) 有価証券

                    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                   (2) 金銭債権及び金銭債務
                    短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
                    ております。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
     前期(平成     30 年7月4日現在)
            種類           最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
         親投資信託受益証券                               -
         投資信託受益証券                           △ 1,779,972
            合計                        △ 1,779,972
     当期(平成     31 年1月4日現在)

            種類           最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
         親投資信託受益証券                              △ 70
         投資信託受益証券                          △ 54,611,941
            合計                       △ 54,612,011
     (デリバティブ取引等関係に関する注記)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     前期(平成     30 年7月4日現在)
     該当事項はありません。
     当期(平成     31 年1月4日現在)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     当期(自 平成      30 年7月5日 至 平成         31 年1月4日)
     該当事項はありません。
     (1口当たり情報)

                  前期                           当期
              平成  30 年7月4日現在                        平成  31 年1月4日現在
      1口当たり純資産額                           1口当たり純資産額
                           0.5084   円                        0.4239   円
                「1口=1円(      10,000   口=  5,084  円)」              「1口=1円(      10,000   口=  4,239  円)」
     (4)【附属明細表】

     有価証券明細表
     <株式以外の有価証券>
       通貨       種類            銘柄            口数         評価額         備考
        円             US REIT  Fund  Quartet    Class   A
            投資信託受益証券                           873,658,286          349,900,143
             親投資信託       マネー・マネジメント・マザー
                                        699,301          698,811
              受益証券       ファンド
                 合計 2銘柄                     874,357,587          350,598,954
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     <参考>


     当ファンドは、「マネー・マネジメント・マザーファンド」受益証券を投資対象としており、貸借対照
     表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンドの受益証券であります。
      ※ 以下に記載した情報は監査の対象外であります。
                       マネー・マネジメント・マザーファンド

     ( 1 ) 貸借対照表

                                 平成  30 年7月4日現在            平成  31 年1月4日現在
                区分
                                    金額(円)               金額(円)
       資産の部
        流動資産
         コール・ローン                              13,854,835               10,083,934
         特殊債券                              35,122,566               28,100,872
         未収利息                                148,647                92,396
         前払費用                                102,612                17,281
        流動資産合計                               49,228,660               38,294,483
        資産合計                               49,228,660               38,294,483
       負債の部
        流動負債
         未払解約金                                  -              5,000
         その他未払費用                                  246               406
        流動負債合計                                   246              5,406
        負債合計                                   246              5,406
       純資産の部
       元本等
        元本                               49,249,819               38,314,641
        剰余金
         剰余金又は欠損金(△)                               △ 21,405              △ 25,564
       元本等合計                                49,228,414               38,289,077
       純資産合計                                49,228,414               38,289,077
       負債純資産合計                                49,228,660               38,294,483
     (2)注記表


     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                  自 平成    30 年7月5日
           項目
                                  至 平成    31 年1月4日
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      1.有価証券の評価基準及             特殊債券
        び評価方法           個別法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、原則として日本証券業協会
                   が発表する売買参考統計値(平均値)、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(売気配相場
                   を除く)又は価格情報会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評価しております。
                   また、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認

                   められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的事由をもって時価と認めた価額
                   もしくは受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しておりま
                   す。
      2.収益及び費用の計上基             有価証券売買等損益

        準           約定日基準で計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                   項目                 平成  30 年7月4日現在          平成  31 年1月4日現在
      1.元本状況

        開示対象ファンドの計算期間の期首における当該親投資信託の
        元本額                                 50,129,120     円        49,249,819     円
        期中追加設定元本額                                  134,545   円         260,183   円
        期中一部解約元本額                                 1,013,846    円        11,195,361     円
       元本の内訳
        北米シェール関連株ファンド                                 7,581,704    円            -
        タフ・アメリカ(マネープールファンド)                                 7,837,009    円        5,884,376    円
        米国小型株ツインα(毎月分配型)                                  552,681   円         552,681   円
        米国小型株ツインα(資産成長型)                                   71,698   円          71,698   円
        日本株アルファ・カルテット(毎月分配型)                                 1,998,801    円        1,998,801    円
        欧州株ツインα(毎月分配型)                                   13,111   円          13,111   円
        欧州株ツインα(資産成長型)                                     96 円           96 円
        NBマルチ・ストラテジー・ファンド(ダイワSMA専用)                                 2,699,766    円        1,298,925    円
        NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(部分為替ヘッ
        ジあり)-予想分配金提示型-                                   20,915   円          20,915   円
        NBハイクオリティ・マネジャーズ・ファンド(為替ヘッジな
        し)-予想分配金提示型-                                   9,993  円          9,993  円
        米国リバーサル戦略ツインαネオ(毎月分配型)                                 26,385,980     円        26,385,980     円
        米国リート厳選ファンド(毎月決算型)                                  249,776   円         249,776   円
        米国リート厳選ファンド(資産成長型)                                  249,776   円         249,776   円
        米国株アルファ・カルテット(毎月分配型)                                  799,281   円         799,281   円
        米国株厳選ファンド・米ドルコース                                   9,992  円          9,992  円
        米国株厳選ファンド・ブラジルレアルコース                                   9,992  円          9,992  円
        米国株厳選ファンド・豪ドルコース                                   9,992  円          9,992  円
        米国株厳選ファンド・高金利通貨コース                                   9,992  円          9,992  円
        米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)                                  699,301   円         699,301   円
        NBマルチ戦略ファンド                                   9,989  円          9,989  円
        日本株アルファ・カルテット(年2回決算型)                                   9,990  円          9,990  円
        大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Aコー
        ス(ダイワ投資一任専用)                                   9,992  円          9,992  円
        大和住銀/コロンビア米国株リバーサル戦略ファンド Bコー
        ス(ダイワ投資一任専用)                                   9,992  円          9,992  円
        合計                                 49,249,819     円        38,314,641     円
      2.受益権の総数                                   49,249,819     口        38,314,641     口

      3.元本の欠損

                                           21,405   円          25,564   円

     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
                                  自 平成    30 年7月5日
           項目
                                  至 平成    31 年1月4日
      1.金融商品に対する取組             当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であ

        方針           り、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
      2.金融商品の内容及びリ             当ファンドが保有している金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であります。こ

        スク           れらの金融商品に係るリスクは、価格変動リスク、信用リスク及び流動性リスクであります。
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      3.金融商品に係るリスク             委託会社のファンドの運用におけるリスク管理については、運用部門から独立した組織体制で
        管理体制           行っております。運用管理委員会(代表取締役社長を委員長とします。)は、ファンドの運用状
                   況を総合的に分析・評価するとともに、運用リスク管理の強化・改善に向けた方策を討議・決定
                   しております。また、リスク管理部運用審査室は、ファンドのパフォーマンス分析・評価並びに
                   リスク分析を行い、運用部門に開示するとともに、運用管理委員会を通じて、運用リスクの軽減
                   に向けた提言を行っております。
      4.金融商品の時価等に関             金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定され

        する事項についての補           た価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているた
        足説明           め、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
     Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

           項目                       平成  31 年1月4日現在
      1.金融商品の時価及び貸             金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はあり

        借対照表計上額との差           ません。
        額
      2.時価の算定方法             (1) 有価証券

                    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                   (2) 金銭債権及び金銭債務
                    短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価とし
                    ております。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
     (平成   30 年7月4日現在)
                            ※
            種類
                        計算期間    の損益に含まれた評価差額(円)
          特 殊 債 券                            △ 157,814
            合計                          △ 157,814
      ※「計算期間」とは、「マネー・マネジメント・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平

      成 29 年7月   26 日から平成     30 年7月4日まで)を指しております。
     (平成   31 年1月4日現在)

                            ※
            種類
                        計算期間    の損益に含まれた評価差額(円)
          特 殊 債 券                            △ 91,934
            合計                          △ 91,934
      ※「計算期間」とは、「マネー・マネジメント・マザーファンド」の計算期間の期首日から開示対象ファンドの期末日までの期間(平

      成 30 年7月   26 日から平成     31 年1月4日まで)を指しております。
     (デリバティブ取引等関係に関する注記)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
     (平成   30 年7月4日現在)
     該当事項はありません。
     (平成   31 年1月4日現在)

     該当事項はありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

     (自 平成     30 年7月5日 至 平成         31 年1月4日)
     該当事項はありません。
     (1口当たり情報)

              平成  30 年7月4日現在                        平成  31 年1月4日現在
      1口当たり純資産額                           1口当たり純資産額
                           0.9996   円                        0.9993   円
                「1口=1円(      10,000   口=  9,996  円)」              「1口=1円(      10,000   口=  9,993  円)」
     (3)附属明細表

     有価証券明細表
     <株式以外の有価証券>
       通貨       種類            銘柄           券面総額          評価額        備考
        円             7 政保原賠・廃炉
              特殊債券                         10,000,000         10,005,200
                     77 政保道路機構
              特殊債券                         6,000,000         6,016,800
                     80 政保道路機構
              特殊債券                         6,000,000         6,039,090
                     85 政保道路機構
              特殊債券                         4,000,000         4,034,396
                     6 政保地方公営機
              特殊債券                         2,000,000         2,005,386
                 合計 5銘柄                     28,000,000         28,100,872
                                  43/118


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     <参考>


      当ファンドは、「        US  REIT   Fund   Quartet    Class   A 」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上さ
     れた「投資信託受益証券」は、当該受益証券であり、ケイマン籍の円建て外国投資信託です。
      ※なお、以下に記載した情報は、監査の対象外であります。
      当ファンドは、        2018  年 3 月 31 日に計算期間が終了し、国際財務報告基準(以下、「                         IFRS  」という。)に準拠した財務諸表

     が作成され、現地において独立監査人による財務書類の監査を受けております。
      以下の「貸借対照表」、「包括利益計算書」及び「財務諸表に関する注記」は、「                                           US  REIT   Fund  ( For  Qualified
     Institutional       Investors     Only  )」にかかる      2018  年 3 月 31 日現在の財務諸表の原文を委託会社で抜粋・翻訳したものです。
     貸借対照表

                                        2018  年3月   31 日現在       2017  年3月   31 日現在
                                           (単位:円)            (単位:円)
      資産
      金融資産(公正価値)                                     551,039,961            686,149,564
      現金及び現金同等物                                      2,390,478            5,160,553
      未収金   :
        有価証券売却分
                                            13,066,429             9,371,628
        配当金
                                            1,339,478            1,562,604
        受益証券発行                                          –        3,733,506
        資産 計
                                           567,836,346            705,977,855
      負債

      金融負債(公正価値)                                      8,293,685            1,709,965
      未払金   :
        受益証券償還                                   12,298,002
                                                        13,325,639
        カストディ・フィー                                    2,709,815
                                                         1,762,528
        管理会社報酬                                    1,115,723
                                                          747,666
        仲介手数料                                     292,964
                                                          350,951
        投資顧問報酬                                     232,961
                                                          312,013
        有価証券購入分                                     191,546
                                                            -
        名義書換代理人報酬                                     125,713
                                                          140,324
        受託会社報酬                                     61,369
                                                          757,885
        負債 計
                                            25,321,778            19,106,971
      純資産(償還請求権付き受益証券の受益者に帰属する資産額)

        ユニット元本                                     943,298,986
                                                       1,015,895,500
        累積損失                                    (400,784,418)
                                                       (329,024,616)
        純資産 計
                                           542,514,568            686,870,884
      純資産及び負債 計                                     567,836,346            705,977,855

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      包括利益計算書

                                          2018  年3月   31 日に      2017  年3月   31 日に
                                            終了した年度            終了した年度
                                            (単位:円)            (単位:円)
      収益

         受取配当金                                    22,421,124            22,457,812
         受取利息                                      46,649            18,324
         金融資産及び金融負債にかかる実現益                                    20,607,767           136,065,856
         外国為替取引にかかる実現(損)益                                     905,380           (439,393)
         金融資産及び金融負債にかかる未実現損の変動額                                   (46,876,314)            (4,994,688)
         外国為替換算にかかる未実現損の変動額                                     (36,404)            (28,815)
         (損)益 計
                                            (2,931,798)            153,079,096
      費用

        カストディ・フィー                                     9,250,824
                                                         8,766,621
        管理会社報酬                                     4,434,033
                                                         3,977,360
        投資顧問報酬                                     3,406,326
                                                         3,335,094
        仲介手数料                                     1,322,851
                                                         1,295,187
        受託会社報酬                                     1,094,699
                                                         1,156,879
        名義書換代理人報酬                                      493,579
                                                          227,634
        取引費用                                      354,681
                                                          433,301
        登録費用                                      39,943
                                                          48,138
        支払利息                                        652
                                                            -
         費用 計
                                             20,397,588            19,240,214
      運用  (損 )益 計                                  (23,329,386)            133,838,882

      源泉徴収税                                      (6,726,349)            (6,737,351)

      包括(損)益(      償還請求権付き受益証券の受益者に帰属する純資産の増                               (30,055,735)            127,101,531

      減 )
      添付の注記は、本財務諸表の不可欠の部分である。
     財務諸表に関する注記(抜粋)

     2018  年 3 月 31 日現在
     重要な会計方針

      本財務諸表を作成するにあたり適用された主要な会計方針は以下のとおりである。特に記載のない限り、かかる方針は表

     示されたすべての期間において一貫して適用されている。本財務諸表は、国際財務報告基準(「IFRS」)に準拠して作成さ
     れている。IFRSに準拠した財務諸表の作成には一定の重要な会計上の見積りの使用が求められ、受託会社及び運用会社がシ
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     リーズ・トラストの会計方針を適用する過程において判断を行うことが要求される。実際の結果はかかる見積りと異なる場
     合がある。
      シリーズ・トラストは、投資会社(IFRS第10号、IFRS第12号及びIAS第27号(2012年)の改訂版)(「改訂」)を適用し

     ている。運用会社はシリーズ・トラストが投資会社の定義に当てはまると判断した。
      IFRS第10号、IFRS第12号及びIAS第28号の改訂では、投資会社が投資会社の要件を満たす限りにおいて第三者に投資関連

     サービスを提供してもよい ― たとえ、当該活動が同投資会社にとって十分大きいとしても ― と明確にしている。同
     改訂は、2016年1月1日以降に開始する年度において適用される。初期評価において、シリーズ・トラストが子会社を有して
     いないことを理由として、同改訂がシリーズ・トラストに重要な影響を及ぼさないとされた。
     2018年3月31日に終了する年度に公表されているものの未発効の新たな基準、改訂及び解釈指針で早期適用されていないも

     の
      いくつかの新基準、改訂基準は2017年4月1日以降に開始する年度において発効し、早期適用が認められる。しかし、シ

     リーズ・トラストは、本財務諸表を作成するにあたり、新基準、改訂基準の早期適用を行っていない。シリーズ・トラスト
     に関連する可能性のある一つの新基準は、以下に説明するIFRS                             第9号「財務諸表」である。2014年7月に公表されたIFRS                          第
     9号は、既存のIAS         第39号「金融商品」のガイダンスを置き換える。
      ž 認識及び測定      :IFRS第9号は、金融商品の分類ならびに測定に関する修正ガイダンス、金融資産の減損を算出するため

        の新たな予想信用損失モデル、及び新たな一般ヘッジ会計要件が盛り込まれている。さらに、IFRS第9号は、金融商
        品の認識及び認識の中止についてのガイダンスを、IAS第39号から継承している。IFRS第9号は、2018年1月1日以降
        に開始する年度において発効し、早期適用が可能である。
      ž 金融資産と金融負債の分類             :IFRS第9号は、金融資産のカテゴリーとして主要な3種を規定、償却原価、その他の包括

        利益を通じた公正価値(FVOCI)、及び純損益を通じた公正価値(FVTPL)、である。一般にIFRS第9号の分類は、金融
        資産の事業モデル、金融資産の契約上のキャッシュ・フローに基づいている。同基準により、既存のIAS                                                 第39号の
        満期保有投資、貸付金及び債権、売却可能金融資産というカテゴリーは廃止された。
        IFRS第9号では、主契約が基準の適用範囲に含まれる金融資産であるデリバティブの分離を認めない。その代わり、

       混合型商品全体が、分類のために査定される。金融負債の分類について、IFRS第9号は、IAS                                           第39号の既存の要件を大
       部分引き継いだ。
        しかし、IAS      第39号においては、公正価値オプションに指定された負債の公正価値の変動はすべて利益又は損失と

       して認識されるが、IFRS第9号においては、公正価値の変動は、一般的には以下のように表示される。
         ž 負債の信用リスクの変化に起因する公正価値の変動は、その他の包括利益(OCI)に表示される。

         ž 公正価値の変動の残余は、損益として表示される。

      シリーズ・トラストの初期評価によれば、同基準がシリーズ・トラストの金融資産及び金融負債の分類に重大な影響を及

     ぼすと想定されない。理由は以下のとおり。
      ž IAS  第39号において、売買目的で保有と分類される金融商品は、IFRS第9号においても、引き続き同一に分類される。

      ž IAS  第39号において、現在、FVTPLにより測定されるその他の金融商品は、文書による投資戦略に従い公正価値で管理

        されるため、売買目的の保有に分類される。したがって、IFRS第9号において、当該金融商品はFVTPLにより測定さ
        れなければならない。
      ž 現在、償却原価により測定される金融商品は、現金及び現金同等物、他のすべての資産及び負債(有価証券売却、配

        当金、受益証券発行にかかる未収金、そして受益証券償還、カストディ・フィー、管理会社報酬、仲介手数料、投
        資顧問報酬、有価証券購入、名義書換代理人報酬、受託会社報酬にかかる未払金などが含まれる)である。当該金
        融商品は、SPPI要件を満たし、回収目的の事業モデルとして保有される。したがって、IFRS第9号においても、引き
        続き償却原価で測定される。
     金融商品の減損       :IFRS第9号は、IAS          第39号における「発生損失」モデルを、「予想信用損失」モデルで置き換えている。

     新たな減損モデルは、また、貸出コミットメント及び金融保証契約へ適用されるが、株式投資には適用されない。IFRS第9
     号において、信用損失は、IAS              第39号よりも早期に認識される。シリーズ・トラストの初期評価によれば、減損モデルの変
     更は、シリーズ・トラストの金融資産へ重大な影響を与えることはないと想定されている。理由は以下のとおりである。
      ž 過半の金融資産は、FVTPLにより測定されており、当該資産には減損要件は適用されない。

      ž 償却原価による金融資産は、短期(12カ月以下)であり、信用度は高く、及び/又は担保率は高い。したがって、当

        該資産の信用損失は小規模と想定される。
      ヘッジ会計:シリーズ・トラストはヘッジ会計を適用しない。ゆえに、IFRS第9号のヘッジ会計に関する変更は、シリー

     ズ・トラストの財務諸表に影響を及ぼさない。
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     シリーズ・トラストに重要な影響を及ぼすと想定される未発効のその他の基準、解釈指針又は既存の基準の改訂はない。

     1 現金及び現金同等物

      シリーズ・トラストはすべての現金、外貨及び当初の満期が3ヶ月以内の短期性預金を現金及び現金同等物としてみなし
     ている。
      2017年3月31日及び2018年3月31日現在でシリーズ・トラストが保有する現金及び現金同等物の残高は以下のとおりであ

     る。
                          2018年             2017年
        現金
                              1,993円             3,400円
        定期預金                    2,388,485円             5,157,153円
                            2,390,478円             5,160,553円
     2 金融資産及び金融負債

     (A)   分類
      シリーズ・トラストは金融資産及び金融負債を次のカテゴリーに分類している。
      公正価値で測定される金融資産

      ・公正価値で測定されるものに指定:有価証券投資
      公正価値で測定される金融資産は以下のとおり。

                               2018年(公正価値)               2018年(取得原価)
        有価証券
                                    551,039,961円               577,116,587円
                               2017年(公正価値)               2017年(取得原価)

        有価証券
                                    686,149,564円               671,442,190円
      償却原価で計上される金融資産

      ・貸付金及び未収金:現金及び現金同等物、有価証券売却、受益証券発行、配当金にかかる未収金
      公正価値で測定される金融負債

      ・売買目的:ストラクチャード・スワップ
      公正価値で測定される金融負債は以下のとおり。

                          2018年(公正価値)              2018年(取得原価)
        ストラクチャード・スワップ
                                8,293,685円            (1,482,694)円
                          2017年(公正価値)              2017年(取得原価)

        ストラクチャード・スワップ
                                1,709,965円            (1,974,100)円
      償却原価で計上される金融負債

      ・その他の負債:受益証券償還、カストディ・フィー、管理会社報酬、仲介手数料、投資顧問報酬、有価証券購入、名
       義書換代理人報酬、受託会社報酬にかかる未払金
      金融商品は以下の場合に売買目的に分類される。

      ・主として、短期間に売却又は買戻しを行う目的で取得したか、又は発生した。
      ・当初認識において、まとめて管理され、かつ最近における実際の短期的な利益確定のパターンの裏付けのあるポート
      フォリオの一部である。
      ・デリバティブである。ただし指定され、かつ有効であるヘッジ手段であるものを除く。
      支払額が固定されている、あるいは決定可能な非デリバティブ金融資産は、貸付金及び未収金に分類される。ただし、活

     発な市場において公表価格があるもの、あるいは信用リスクの悪化以外の理由により、保有者が実質的にすべての初期投資
     を回収できない可能性のある資産である場合を除く。
     (B)   認識/認識の中止

      シリーズ・トラストは、金融資産及び金融負債を当該金融商品の契約条項の当事者になった日において認識する。通常の
     売買は約定日、すなわちシリーズ・トラストが有価証券を購入又は売却することを確約した日において認識する。金融商品
     からのキャッシュ・フローを受け取る権利が消滅した時点、あるいはシリーズ・トラストが所有にかかるリスクと経済価値
     を実質的にすべて移転した時点で、金融資産の認識を中止する。
     (C)   測定

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      公正価値で測定される金融資産及び金融負債は、公正価値で当初認識及び事後測定される。当初認識後に、公正価値で測
     定されるすべての金融資産及び金融負債は公正価値で測定される。「公正価値で測定される金融資産及び金融負債」カテゴ
     リーの公正価値の変動から生じる収益又は損失は、発生した期間の包括利益計算書に表示される。金融商品の売却時の実現
     損 益は、先入先出法に基づき算出される。
      公正価値で測定されない金融資産及び金融負債は、実効金利法に基づく償却原価から減損損失がある場合はそれを控除し

     た金額で計上される。当該金融商品の短期/即時の特性により、当該金額は公正価値に近似すると考えられる。
     (D)   公正価値の見積り

      活発な市場で取引される金融商品(上場市場で取引されるデリバティブ及び売買目的有価証券等)の公正価値は、報告日
     の市場取引の終値に基づく。公正価値とは、測定日における市場参加者間の秩序ある取引において、資産を売却することに
     より受領するであろう価格又は負債を移転するために支払うであろう価格をいう。負債の公正価値にはその不履行リスクが
     反映される。市場公表価格を容易に入手できない有価証券又はその他の資産は、受託会社が運用会社の助言を得て採用した
     手続きに従って誠実に決定した公正価値で測定される。結果として生じる未実現損益の増減は包括利益計算書に反映され
     る。
      ストラクチャード・スワップへの投資                  :

      受託会社は、シリーズ・トラストの受託会社として、ストラクチャード・スワップ取引相手と、シリーズ・トラストの口
     座に対するオーバーレイのパフォーマンスと連動したストラクチャード・スワップ契約を締結した。ストラクチャード・ス
     ワップの約定日は2015年7月7日(「約定日」)であり、ストラクチャード・スワップは米ドル建てのストラクチャーである
     (ストラクチャード・スワップ取引相手の裁量によって延長される場合がある。)。
      公正価値は、株式オプション・オーバーレイ、為替オプション・オーバーレイ並びに為替先渡取引のパフォーマンスを参

     照して算出される。ストラクチャード・スワップの価額は、これらオーバーレイの公正価値に基づく。
      上場有価証券への投資          :

      公正価値は、貸借対照表日付における公認の証券取引所での公表市場価格に基づくか、あるいは証券取引所で取引されて
     いない商品の場合は著名なブローカー/取引相手から入手し、将来の見積り売却コストは控除しない。
     3 金融商品の相殺

      金融資産及び金融負債は、認識された金額を相殺する法的強制力のある権利が存在し、かつ純額で決済する意図あるい
     は資産の売却と負債の清算を同時に実行する意図が存在する場合にのみ相殺され、貸借対照表において純額で表示され
     る。2017年3月31日現在及び2018年3月31日現在、金融商品相殺の基準に見合う金融資産、金融負債はなく、ゆえに財務諸
     表に相殺の項目はなかった。
     ▶ 有価証券売却にかかる未収金及び有価証券購入にかかる未払金

      有価証券売却にかかる未収金及び有価証券購入にかかる未払金は、貸借対照表日付において約定済みであるが決済されて
     いない取引を表している。当該金額は、公正価値で当初認識及び事後測定され、有価証券売却にかかる未収金については減
     損引当金を控除する。減損損失引当金は、シリーズ・トラストが有価証券売却にかかる未収金を全額回収できないという客
     観的証拠がある場合に設定される。取引相手の著しい経営不振、取引相手が破産又はその他の財務再建に陥る可能性、ある
     いは支払い不履行は、有価証券売却にかかる未収金の減損を示す兆候とみなされる。
     5 費用

      費用は発生主義で包括利益計算書に認識される。
     6 外貨換算

     (A)   機能及び表示通貨
      シリーズ・トラストのパフォーマンスは円建てで測定され投資家に報告される。受託会社は日本円が裏付け資産の取引、
     事象、状況の経済的影響を最も忠実に表す通貨であると思慮する。財務諸表は、シリーズ・トラストの機能通貨及び表示通
     貨である日本円で表示されている。
     (B)   取引及び残高

      外貨建ての金融資産及び金融負債は評価日において日本円に換算される。外貨建ての金融資産及び金融負債の売買、受益
     証券の発行及び償還、並びに外貨建ての収益及び費用項目は取引日において日本円に換算される。
      公正価値で測定される金融資産及び金融負債にかかる為替レートの変動から生じる、計上された実現及び未実現の為替差

     損益は、包括利益計算書の金融資産及び金融負債にかかる実現損益、金融資産及び金融負債にかかる未実現損益の変動額に
     含まれる。
      為替取引、外貨換算にかかる実現及び未実現の増価/減価は、包括利益計算書に別途開示される。

     7 分配

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      シリーズ・トラストは、受益者に対して毎月分配金を支払うことを現在の方針としている。すべての分配金は、かかる分
     配金に義務付けられる源泉徴収税又はその他の支払うべき税を控除して支払われる。すべての分配金は、受益者に対して実
     際に支払われる代わりに、同一クラスの受益証券の追加購入に充てられる。
      分配日に支払われる分配金は、他の要因の中でも特に毎月の受益証券当たりのキャピタル・ゲインの見積りに応じて、運

     用会社の単独の裁量によって決定される。運用会社は、適切であると判断される状況においては、当該受益証券のある月の
     分配金の支払いを実施しないことを選択する場合がある。運用会社がかかる選択を行う状況には、かかる選択を行うことが
     妥当であると単独の裁量によって運用会社が判断するほどに受益証券の前月のパフォーマンスがマイナスであった、又はア
     ンダーパフォームであった場合等があるがそれに限定されない。
     2017  年 3 月 31 日及び   2018  年 3 月 31 日に終了した年度において公表され支払われた分配金は以下のとおりである。

                             2018  年合計           2017  年合計
        カルテット クラスAユニット
                               41,704,067     円        201,521,346      円
     8 受益証券償還

      シリーズ・トラストは、償還請求権付き受益証券を有している。受益者は買戻日に受託会社に対し償還請求が可能であ
     る。シリーズ・トラストは            IAS  第 32 号(改訂)「金融商品:表示」に従って、プッタブル商品を負債に分類している。同改
     訂では金融負債の定義を満たすプッタブル金融商品は、特定の厳密な要件を満たした場合には資本に分類することが要求さ
     れている。かかる要件には以下が含まれる。
      ž プッタブル商品が純資産の持分に比例する権利を受益者に与えていること

      ž プッタブル商品は最劣後のクラスであり、クラス特性が同一であること
      ž 金融商品を買い戻す発行者の義務を除き、現金又は他の金融資産を引き渡す契約上の義務がないこと
      ž 存続期間におけるプッタブル商品からの予想キャッシュ・フローの合計額が、実質的に発行者の損益に基づいている
        こと
      2017  年 3 月 31 日現在及び     2018  年 3 月 31 日時点におけるシリーズ・トラストの償還請求権付き受益証券は、上記の要件を満た

     していることから、資本に分類される。
      償還請求権付き受益証券は、シリーズ・トラストの純資産の持分と等価の現金を対価に、いつでもシリーズ・トラストに

     償還を請求することが可能である。
      償還請求権付き受益証券は、貸借対照表日付において受益者がシリーズ・トラストに対して受益証券の償還請求権を行使

     した場合に支払うべき償還金額で計上される。
      償還可請求権付き受益証券は、発行時又は償還時の受益証券当たりのシリーズ・トラストの純資産に基づいて発行又は償

     還される。受益証券当たりのシリーズ・トラストの純資産は、償還請求権付き受益証券の各クラスの受益者に帰属する純資
     産を償還請求権付き受益証券の発行済総数で除して算出される。
     9 賠償

      受託会社及び運用会社は、シリーズ・トラストに代わってさまざまな賠償を含む契約を締結する。これらの契約における
     シリーズ・トラストの最大エクスポージャーは不明である。しかし、シリーズ・トラストはこれらの契約に基づく損失の請
     求を過去に受けたことはなく、損失リスクの可能性は低いと見込んでいる。
     10  受益証券発行にかかる未収金及び受益証券償還にかかる未払金

      受益証券発行にかかる未収金は、貸借対照表日付における未収の発行金額である。受益証券償還にかかる未払金は、貸借
     対照表日付における未払いの償還金額である。
     11  受取利息、受取配当金及び関連する未収金

      受取利息は、実効金利法を用いて期間按分にて認識され、現金及び現金同等物からの受取利息を含む。受取配当金は、配
     当金の支払いを受領する権利が確定した時点で認識される。
     12  租税

      本トラストは、ケイマン諸島政府から                  2063  年 12 月 2 日まで現地における一切の所得、利益及びキャピタル・ゲインに対す
     る税金を免除するとの保証を得ている。現時点でケイマン諸島においてこれらに対する課税はない。
      シリーズ・トラストは現在、特定の国において投資収益及びキャピタル・ゲインに対して源泉徴収税が課されている。そ

     の場合の収益及びキャピタル・ゲインは包括利益計算書において源泉徴収税を含めた総額で計上される。源泉徴収税は包括
     利益計算書において個別項目として表示される。
      2017  年 3 月 31 日及び   2018  年 3 月 31 日に終了した年度において、以下の税金を支払った。

                              2018  年           2017  年
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        配当にかかる源泉徴収税
                                6,726,349     円         6,737,351     円
      シリーズ・トラストはケイマン諸島以外の国々の有価証券にも投資している。これらの国々の多くでは、シリーズ・トラ

     ストを含む非居住者はキャピタル・ゲイン税が適用される可能性を税法で定めている。これらのキャピタル・ゲイン税は自
     己申告することが義務付けられていることから、シリーズ・トラストのブローカーが同様の税を源泉徴収することはない。
      IAS  第 12 号「法人所得税」に従い、外国の税法が、その国の税務当局が一切の事実及び状況を熟知していると仮定して、

     その国を源泉とするシリーズ・トラストのキャピタル・ゲインに対して租税債務の算出を要求する可能性が高い場合に、シ
     リーズ・トラストが租税債務を認識することが要求されている。
      租税債務は、報告年度の末日時点で制定又は実質的に制定されている税法及び税率に基づいて該当する税務当局に支払う
     と予想される金額で測定される。制定された税法がオフショア投資シリーズ・トラストにどのように適用されるかについて
     は、時として不確実性が伴う。そのため租税債務がシリーズ・トラストによって最終的に支払われるか否かについて不確実
     性が生じる。従って、不確実な租税債務の測定に際し、経営陣はその時点で入手できる納税の可能性に影響を及ぼしかねな
     いすべての関連する事実及び状況(税務当局の公式及び非公式の慣行を含む)を考慮する。
      2017  年 3 月 31 日及び   2018  年 3 月 31 日現在、受託会社はシリーズ・トラストの財務諸表において未認識の税制上の優遇に対し

     て計上すべき債務はないと判断した。これは受託会社の最善の見積りである一方で、シリーズ・トラストが得たキャピタ
     ル・ゲインに対して外国の税務当局が税の徴収を試みるリスクは残る。税の徴収は事前通告なしに、恐らく遡及的に行われ
     る可能性があり、シリーズ・トラストに損失が生じる可能性がある。
     13  取引費用

      取引費用は、公正価値で測定される金融資産又は金融負債の取得又は処分により生じるコストである。取引費用は、発生
     時に、包括利益計算書で費用として直ちに認識される。                          2017  年 3 月 31 日に終了した年度及びに           2018  年 3 月 31 日に終了した年度
     において、シリーズ・トラストはそれぞれ                    433,301    円及び   354,681    円の取引費用を計上した。
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     2【ファンドの現況】
       【純資産額計算書】
       ( 2019  年1月末現在)
       米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)

        Ⅰ 資産総額                                  411,066,684      円
        Ⅱ 負債総額                                  1,329,485     円
        Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                  409,737,199      円
        Ⅳ 発行済数量                                  855,266,593      口
        Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                    0.4791    円
       (参考)マネー・マネジメント・マザーファンド

        Ⅰ 資産総額                                  37,686,398     円
        Ⅱ 負債総額                                     183  円
        Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                  37,686,215     円
        Ⅳ 発行済数量                                  37,714,167     口
        Ⅴ 1単位当り純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                    0.9993    円
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】


     1 名義書換手続など
       該当事項はありません。
     2 受益者名簿

       作成しません。
     3 受益者に対する特典

       ありません。
     4 受益権の譲渡

      ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載ま
       たは記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
      ②上記①の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口

       数の減少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記
       録するものとします。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲
       受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に社振
       法の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通
       知するものとします。
      ③上記①の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されて

       いる振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等におい
       て、委託会社が必要と認めたときまたはやむをえない事情があると判断したときは、振替停止日や振
       替停止期間を設けることができます。
     5 受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗す
      ることができません。
     6 受益権の再分割

       委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等
      に再分割できるものとします。
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     7 償還金
       償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者(償還日以前
      において一部解約が行われた受益権にかかる受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受
      益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則と
      して取得申込者とします。)に支払います。
     8 質権口記載又は記録の受益権の取り扱いについて

       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、
      一部解約の実行の請求の受付、一部解約金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
      か、民法その他の法令等にしたがって取り扱われます。
     (注)委託会社は、この信託の受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消

        された場合または当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
        在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発
        行しません。なお、受益者は、委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除
        き、無記名式受益証券から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券
        への変更の請求、受益証券の再発行の請求を行わないものとします。
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     第二部【委託会社等の情報】


     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

       ( 2019  年 4 月 1 日現在)

       イ 資本金の額および株式数
          資本金の額                 20 億円
          会社が発行する株式の総数                 60,000,000     株
          発行済株式総数                 33,870,060     株
       ロ 最近5年間における資本金の額の増減

         該当ありません。
       ハ 会社の機構

         委託会社の取締役は8名以内とし、株主総会で選任されます。取締役の選任決議は、議決権を行
         使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数を
         もって行い、累積投票によらないものとします。
         取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の
         終結の時までとし、補欠または増員によって選任された取締役の任期は、他の現任取締役の任期
         の満了する時までとします。
         委託会社の業務上重要な事項は、取締役会の決議により決定します。
         取締役会は、取締役会の決議によって、代表取締役若干名を選定します。また、取締役会の決議
         によって、取締役社長を1名選定し、必要に応じて取締役会長1名を選定することができます。
       ニ 投資信託の運用の流れ

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     2【事業の内容及び営業の概況】









       「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託

       の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者として投資運用業および投資助
       言業務を行っています。また、「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業にかかる業務を
       行っています。
       委託会社は、       2019  年4月1日に大和住銀投信投資顧問株式会社と合併し、商号を三井住友DSアセッ

       トマネジメント株式会社に変更しました。
       2019  年 1 月 31 日現在    における三井住友アセットマネジメント株式会社が                             運用を行っている投資信託

       (親投資信託は除きます)は、以下の通りです。
                                    本 数    (本)          純資産総額      (円)
                                           461        5,697,482,455,782

              追加型株式投資信託
                                            92         474,652,949,632

              単位型株式投資信託
                                             1         28,708,114,745

              追加型公社債投資信託
                                           112         297,559,017,761

              単位型公社債投資信託
                                           666        6,498,402,537,920

                  合 計
       (ご参考)

       2019  年 1 月 31 日現在における大和住銀投信投資顧問株式会社が運用を行っている投資信託(親投資信
       託は除きます)は、以下の通りです。
                                    本 数    (本)          純資産総額      (円)
                                           306        2,935,345,882,278

              追加型株式投資信託
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                                            21         61,052,877,832
              単位型株式投資信託
                                             -               -

              追加型公社債投資信託
                                            74         257,921,999,681

              単位型公社債投資信託
                                           401        3,254,320,759,791

                  合 計
     3【委託会社等の経理状況】




      1 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定により、「金融商品取引業等に
       関する内閣府令」(平成             19 年内閣府令第       52 号)に基づいて作成しております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
       52 年大蔵省令第       38 号)並びに同規則第           38 条及び第     57 条の規定により、「金融商品取引業等に関する内
       閣府令」(平成        19 年内閣府令第       52 号)に基づいて作成しております。
      2 当社は、第        33 期(平成     29 年4月1日から平成           30 年3月    31 日まで)の財務諸表については、金融商品

       取引法第     193  条の2第1項の規定に基づき、有限責任                      あずさ監査法人の監査を受けており、第                      34 期中
       間会計期間(平成          30 年4月1日から平成           30 年9月    30 日まで)の中間財務諸表については、金融商品取
       引法第    193  条の2第1項の規定に基づき、有限責任                      あずさ監査法人の中間監査を受けております。
       三井住友アセットマネジメント株式会社は、                        2019  年4月1日に大和住銀投信投資顧問株式会社と合併

      し、商号を三井住友DSアセットマネジメント株式会社に                               変更しました       。
      委託会社の財務諸表及び中間財務諸表に続き、大和住銀投信投資顧問株式会社の第                                             46 期事業年度の財務
       諸表及び第      47 期中間会計期間の中間財務諸表を参考情報として記載しております。
     (1)【貸借対照表】


                                                      (単位:千円)

                                   前事業年度                当事業年度

                                (平成    29 年3月    31 日)      (平成    30 年3月    31 日)
      資産の部

       流動資産
                                        13,279,384                20,873,870
        現金及び預金
                                          20,008                20,010
        顧客分別金信託
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                         351,526                402,249
        前払費用
                                          40,544                39,030
        未収入金
                                        5,511,715                6,332,203
        未収委託者報酬
                                        1,297,104                1,725,215
        未収運用受託報酬
                                         343,523                316,407
        未収投資助言報酬
                                          20,789                50,321
        未収収益
                                         482,535                715,988
        繰延税金資産
                                          5,560               10,891
        その他の流動資産
                                        21,352,691                30,486,188
       流動資産合計
       固定資産
        有形固定資産                  ※ 1
                                         198,767                185,371
          建物
                                         261,096                300,694
          器具備品
                                         459,864                486,065
        有形固定資産合計
        無形固定資産
                                         493,806                409,765
          ソフトウェア
                                         141,025                 5,755
          ソフトウェア仮勘定
                                            68                56
          電話加入権
                                             3                -
          商標権
                                         634,903                415,576
        無形固定資産合計
        投資その他の資産
                                        12,098,372                10,616,594
          投資有価証券
                                        10,412,523                10,412,523
          関係会社株式
                                         677,681                658,505
          長期差入保証金
                                          61,282                69,423
          長期前払費用
                                          7,819                7,819
          会員権
                                         871,577                678,459
          繰延税金資産
                                        24,129,257                22,443,325
        投資その他の資産合計
                                        25,224,025                23,344,968
       固定資産合計
                                        46,576,717                53,831,157
       資産合計
                                                      (単位:千円)


                                   前事業年度                当事業年度

                                (平成    29 年3月    31 日)      (平成    30 年3月    31 日)
      負債の部

       流動負債
                                           304                 84
        顧客からの預り金
                                          80,380                92,326
        その他の預り金
        未払金
                                           655                649
          未払収益分配金
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                         140,124                137,522
          未払償還金
                                        2,424,318                2,783,763
          未払手数料
                                          52,903               236,739
          その他未払金
                                        2,564,625                3,433,641
        未払費用
                                         160,571                547,706
        未払消費税等
                                         661,467               1,785,341
        未払法人税等
                                        1,001,068                1,507,256
        賞与引当金
                                           445               1,408
        その他の流動負債
                                        7,086,864               10,526,438
       流動負債合計
       固定負債
                                        3,177,131                3,319,830
        退職給付引当金
                                          40,167                99,721
        賞与引当金
                                          2,174                3,363
        その他の固定負債
                                        3,219,473                3,422,915
       固定負債合計
                                        10,306,337                13,949,354
       負債合計
      純資産の部

       株主資本
                                        2,000,000                2,000,000
        資本金
        資本剰余金
                                        8,628,984                8,628,984
          資本準備金
                                        8,628,984                8,628,984
        資本剰余金合計
        利益剰余金
                                         284,245                284,245
          利益準備金
          その他利益剰余金
                                          60,000                60,000
           配当準備積立金
                                        1,476,959                1,476,959
           別途積立金
                                        23,493,074                26,561,078
           繰越利益剰余金
                                        25,314,279                28,382,283
        利益剰余金合計
                                        35,943,263                39,011,267
       株主資本計
       評価・換算差額等
                                         327,116                870,535
        その他有価証券評価差額金
                                         327,116                870,535
       評価・換算差額等合計
                                        36,270,379                39,881,802
       純資産合計
                                        46,576,717                53,831,157
       負債・純資産合計
     (2)【損益計算書】


                                                     (単位:千円)

                                  57/118

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                   前事業年度                当事業年度
                              (自 平成      28 年4月    1 日     (自 平成      29 年4月    1 日
                               至 平成     29 年3月   31 日)      至 平成     30 年3月   31 日)
      営業収益

                                        31,628,014                36,538,981
       委託者報酬
                                        5,649,190                8,362,118
       運用受託報酬
                                        1,726,511                1,440,233
       投資助言報酬
       その他営業収益
        情報提供コンサルタント
                                          5,000                5,000
        業務報酬
                                          61,268               128,324
        サービス支援手数料
                                          54,261                55,820
        その他
                                        39,124,246                46,530,479
      営業収益計
      営業費用
                                        14,908,517                16,961,384
       支払手数料
                                         366,227                353,971
       広告宣伝費
                                          1,140                1,140
       公告費
       調査費
                                        1,325,978                1,654,233
        調査費
                                        4,343,104                5,972,473
        委託調査費
       営業雑経費
                                          46,030                40,066
        通信費
                                         338,254                339,048
        印刷費
                                          21,669                   -
        協会費
                                          20,054                45,465
        諸会費
                                        2,516,497                2,582,734
        情報機器関連費
                                          24,896                34,333
        販売促進費
                                         149,177                136,669
        その他
                                        24,061,549                28,121,520
      営業費用合計
      一般管理費
       給料
                                         225,885                196,529
        役員報酬
                                        6,121,741                6,190,716
        給料・手当
                                         610,533                601,375
        賞与
                                         989,925               1,566,810
        賞与引当金繰入額
                                          23,136                25,709
       交際費
                                         317,928                256,413
       事務委託費
                                         229,248                220,569
       旅費交通費
                                         268,527                282,036
       租税公課
                                         622,662                654,286
       不動産賃借料
                                         423,954                419,884
       退職給付費用
                                         384,068                329,756
       固定資産減価償却費
                                  58/118


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                         335,840                285,490
       諸経費
                                        10,553,451                11,029,580
      一般管理費合計
                                        4,509,246                7,379,378
      営業利益
      営業外収益
                                         106,651                 51,335
                          ※ 1
       受取配当金
                                           745                520
                          ※ 1
       受取利息
                                          1,721                2,622
       時効成立分配金・償還金
                                          1,474                 894
       原稿・講演料
                                          12,592                10,669
       雑収入
                                         123,184                 66,042
      営業外収益合計
      営業外費用
                                          9,737                5,125
       為替差損
                                          1,084                 913
       雑損失
                                          10,821                6,038
      営業外費用合計
                                        4,621,608                7,439,383
      経常利益
      特別利益
                                         353,462                 61,842
       投資有価証券償還益
                                          2,579               30,980
       投資有価証券売却益
                                         356,041                 92,822
      特別利益合計
      特別損失
                                          8,157               354,695
                          ※ 2
       固定資産除却損
                                          43,644               141,666
       投資有価証券償還損
                                          15,012                9,634
       投資有価証券売却損
                                          3,894                  -
       ゴルフ会員権売却損
                                          21,175                   -
       事務所移転費用
                                          91,884               505,996
      特別損失合計
                                        4,885,765                7,026,209
      税引前当期純利益
                                        1,391,996                2,350,891
      法人税、住民税及び事業税
                                        △  25,454              △  280,166
      法人税等調整額
                                        1,366,541                2,070,725
      法人税等合計
                                        3,519,223                4,955,483
      当期純利益
     (3)【株主資本等変動計算書】


     前事業年度(自 平成            28 年4月1日 至 平成            29 年3月    31 日)

                                                      (単位:千円)

                                  59/118


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                    株主資本
                      資本剰余金                  利益剰余金
                                      その他利益剰余金
                                                        株主資本
                資本金
                        資本剰余金                         利益剰余金
                                                         合計
                    資本準備金          利益準備金
                                  配当準備          繰越利益
                          合計                         合計
                                       別途積立金
                                   積立金          剰余金
                2,000,000     8,628,984     8,628,984     284,245     60,000    1,476,959     21,984,811      23,806,015      34,434,999

     当期首残高
     当期変動額
                                            △ 2,010,960     △ 2,010,960     △ 2,010,960
      剰余金の配当
                                             3,519,223      3,519,223      3,519,223
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
                                             1,508,263      1,508,263      1,508,263
     当期変動額合計             -     -     -     -     -     -
                2,000,000     8,628,984     8,628,984     284,245     60,000    1,476,959     23,493,074      25,314,279      35,943,263
     当期末残高
                  評価・換算差額等

                            純資産合計

               その他有価証券      評価・換算差
                評価差額金      額等合計
                  517,775      517,775      34,952,774

     当期首残高
     当期変動額
                             △ 2,010,960
      剰余金の配当
                              3,519,223
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
                 △ 190,658     △ 190,658      △ 190,658
      当期変動額(純額)
                              1,317,604
                 △ 190,658     △ 190,658
     当期変動額合計
                  327,116      327,116      36,270,379
     当期末残高
     当事業年度(自 平成            29 年4月1日 至 平成            30 年3月    31 日)

                                                      (単位:千円)

                                    株主資本
                      資本剰余金                  利益剰余金
                                      その他利益剰余金                  株主資本
                資本金
                         資本剰余金                         利益剰余金
                                                         合計
                    資本準備金          利益準備金
                                  配当準備          繰越利益
                          合計                         合計
                                       別途積立金
                                   積立金          剰余金
                2,000,000     8,628,984     8,628,984     284,245     60,000    1,476,959     23,493,074      25,314,279      35,943,263
     当期首残高
     当期変動額
                                            △ 1,887,480     △ 1,887,480     △ 1,887,480
      剰余金の配当
                                             4,955,483      4,955,483      4,955,483
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
                                             3,068,003      3,068,003      3,068,003
     当期変動額合計             -     -     -     -     -     -
                2,000,000     8,628,984     8,628,984     284,245     60,000    1,476,959     26,561,078      28,382,283      39,011,267
     当期末残高
                                  60/118


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                  評価・換算差額等
                            純資産合計

               その他有価証券      評価・換算差
                評価差額金      額等合計
                  327,116      327,116      36,270,379

     当期首残高
     当期変動額
                             △ 1,887,480
      剰余金の配当
                              4,955,483
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
                  543,419      543,419       543,419
      当期変動額(純額)
                  543,419      543,419      3,611,423
     当期変動額合計
                  870,535      870,535      39,881,802
     当期末残高
     注記事項


     (重要な会計方針       )

     1 .有価証券の評価基準及び評価方法
      (1) 満期保有目的の債券
        償却原価法
      (2) 子会社株式及び関連会社株式

        移動平均法による原価法
      (3) その他有価証券

       時価のあるもの
        決算日の市場価格等に基づく時価法
        (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
       時価のないもの
        移動平均法による原価法
     2 .固定資産の減価償却の方法

      (1) 有形固定資産
        定率法によっております。但し、建物                  (建物附属設備を除く         )並びに平成     28 年4月1日以降に取得した建物附属設備
       については、定額法によっております。
        なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物            3~  50 年
         器具備品          3~  20 年
      (2) 無形固定資産

        定額法によっております。
                                  61/118


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        なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっておりま
       す。
     3 .引当金の計上基準

      (1) 賞与引当金
        従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち、当事業年度の負担額を計上しております。
      (2) 退職給付引当金

        従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき計上しております。
       ① 退職給付見込額の期間帰属方法
        退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算
       定式基準によっております。
       ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
        過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
        数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
     4 .その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理
        消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
     (貸借対照表関係       )

     ※ 1 有形固定資産の減価償却累計額
                             前事業年度                    当事業年度
                           (平成  29 年3月   31 日 )           (平成  30 年3月   31 日 )
        建物                   291,976    千円                312,784   千円

        器具備品
                           651,918   千円                768,929   千円
     2 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。

       当事業年度末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
                             前事業年度                   当事業年度
                           (平成  29 年3月   31 日 )           (平成  30 年3月   31 日 )
        当座借越極度額の総額                  10,000,000     千円               10,000,000     千円

        借入実行残高
                               -千円                       -千円
        差引額                  10,000,000     千円               10,000,000     千円
     3 保証債務

        当社は、子会社である          Sumitomo     Mitsui   Asset   Management(New        York)Inc.    における賃貸借契約に係る賃借料に対し、平
       成 35 年6月までの賃借料総額の支払保証を行っております。
                                  62/118


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                             前事業年度                   当事業年度
                           (平成  29 年3月   31 日 )           (平成  30 年3月   31 日 )
        Sumitomo     Mitsui   Asset
                             256,031   千円                204,923   千円
        Management      (New   York)Inc.
     (損益計算書関係       )

     ※ 1 関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれております。
                             前事業年度                    当事業年度
                          (自  平成  28 年4月   1日           (自  平成  29 年4月   1日
                           至 平成  29 年3月   31 日)           至 平成  30 年3月   31 日)
                             106,640   千円

                                                   - 千円
        受取配当金
        受取利息                       18 千円                  - 千円
     ※ 2 固定資産除却損

                            前事業年度                    当事業年度
                         (自  平成  28 年4月   1日           (自  平成  29 年4月   1日
                          至 平成  29 年3月   31 日)           至 平成  30 年3月   31 日)
        建物                     6,952  千円                  - 千円
        器具備品
                                                   0 千円
                              1,204  千円
        ソフトウェア
                                                 9,000  千円
                               - 千円
        ソフトウェア仮勘定
                               - 千円                345,695   千円
     (株主資本等変動計算書関係            )

     前事業年度     (自 平成  28 年4月1日      至 平成  29 年3月   31 日 )
      1 .発行済株式数に関する事項
                      当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
                          17,640   株                             17,640   株
            普通株式                           -          -
      2 .剰余金の配当に関する事項

       (1) 配当金支払額等
                             配当金の総額         一株当たり
             決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                                  (千円  )   配当額   (円 )
                                               平成  28 年     平成  28 年
         平成  28 年6月   27 日
                                2,010,960         114,000
                     普通株式
                                                3月  31 日     6月  28 日
           定時株主総会
       (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

         平成  29 年6月   27 日開催の第     32 回定時株主総会において次の通り付議いたします。
                                配当金の総額         一株当たり
            決議       株式の種類       配当の原資                        基準日      効力発生日
                                    (千円  )  配当額   (円 )
                                  63/118


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                                                 平成  29 年    平成  29 年
         平成  29 年6月   27 日
                                   1,887,480         107,000
                   普通株式      利益剰余金
                                                 3月  31 日    6月  28 日
          定時株主総会
     当事業年度     (自 平成  29 年4月1日      至 平成  30 年3月   31 日 )

      1 .発行済株式数に関する事項
                      当期首株式数          当期増加株式数          当期減少株式数           当期末株式数
                          17,640   株                             17,640   株
            普通株式                           -          -
      2 .剰余金の配当に関する事項

       (1) 配当金支払額等
                             配当金の総額         一株当たり
             決議        株式の種類                           基準日       効力発生日
                                  (千円  )   配当額   (円 )
                                               平成  29 年     平成  29 年
         平成  29 年6月   27 日
                                1,887,480         107,000
                     普通株式
                                                3月  31 日     6月  28 日
           定時株主総会
       (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌事業年度になるもの

         平成  30 年6月   26 日開催の第     33 回定時株主総会において次の通り付議いたします。
                                配当金の総額         一株当たり
            決議       株式の種類       配当の原資                        基準日      効力発生日
                                    (千円  )  配当額   (円 )
                                                 平成  30 年    平成  30 年

         平成  30 年6月   26 日
                                   2,822,400         160,000
                   普通株式      利益剰余金
                                                  3月  31 日    6月  27 日
          定時株主総会
     (リース取引関係       )

     オペレーティング・リース取引
      (借主側)
      オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料
                                                     (単位:千円)
                         前事業年度                      当事業年度
                       (平成   29 年3月   31 日)              (平成   30 年3月   31 日)
                                626,698                      208,187
         1年以内
                                191,491                      42,916
         1年超
                                818,190                      251,104
         合計
     (金融商品関係      )

     1 .金融商品の状況に関する事項
      (1) 金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融サービス事業を行っています。そのため、資金運用については、短
        期的で安全性の高い金融資産に限定し、財務体質の健全性、安全性、流動性の確保を第一とし、顧客利益に反しない
        運用を行っています。また、資金調達及びデリバティブ取引は行っていません。
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      (2) 金融商品の内容及びそのリスク

         営業債権である未収運用受託報酬及び未収投資助言報酬は、顧客の信用リスクに晒されています。未収委託者報酬
        は、信託財産中から支弁されるものであり、信託財産については受託者である信託銀行において分別管理されている
        ため、リスクは僅少となっています。
         投資有価証券については、主に事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等であり、市場価格の変動
        リスク及び発行体の信用リスクに晒されています。関係会社株式については、主に全額出資の子会社の株式及び                                                    50 %
        出資した関連会社の株式であり、発行体の信用リスクに晒されています。また、長期差入保証金は、建物等の賃借契
        約に関連する敷金等であり、差入先の信用リスクに晒されています。
         営業債務である未払手数料は、すべて1年以内の支払期日であります。
      (3) 金融商品に係るリスク管理体制

       ① 信用リスクの管理
         当社は、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、営業債権について、取引先毎の期日管理及び残高管理を行う
        とともに、その状況について取締役会に報告しています。
         投資有価証券、子会社株式及び関連会社株式は発行体の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程
        に従い、定期的に管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
         長期差入保証金についても、差入先の信用リスクについて、資産の自己査定及び償却・引当規程に従い、定期的に
        管理を行い、その状況について取締役会に報告しています。
       ② 市場リスクの管理
         投資有価証券については、自己勘定資産の運用・管理に関する規程に従い、各所管部においては所管する有価証券
        について管理を、企画部においては総合的なリスク管理を行い、定期的に時価を把握しています。また、資産の自己
        査定及び償却・引当規程に従い、その状況について取締役会に報告しています。
         なお、事業推進目的のために保有する当社が設定する投資信託等については、純資産額に対する保有制限を設けて
        おり、また、自社設定投信等の取得・処分に関する規則に従い、定期的に取締役会において報告し、投資家の資金性
        格、金額、および投資家数等の状況から検討した結果、目的が達成されたと判断した場合には速やかに処分すること
        としています。
      (4) 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明

         金融商品の時価には、市場価格及び業界団体が公表する売買参考統計値等に基づく価額のほか、これらの価額がな
        い場合には合理的に算定された価額が含まれています。当該価額の算定においては一定の前提条件を採用しているた
        め、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることがあります。
     2 .金融商品の時価等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と
       認められるものは、次表には含まれていません((注2)参照)。
      前事業年度(平成        29 年3月   31 日)

                                                     (単位:千円)
                        貸借対照表計上額                 時価             差額
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                              13,279,384             13,279,384
     (1) 現金及び預金                                                    -
                               20,008             20,008
                                                           -
     (2) 顧客分別金信託
                              5,511,715             5,511,715
                                                           -
     (3) 未収委託者報酬
                              1,297,104             1,297,104
                                                           -
     (4) 未収運用受託報酬
                               343,523             343,523
                                                           -
     (5) 未収投資助言報酬
     (6) 投資有価証券
                              12,098,074             12,098,074
                                                           -
      ① その他有価証券
                               677,681             677,681
                                                           -
     (7) 長期差入保証金
                              33,227,492             33,227,492
           資産計                                                -
                                 304             304
     (1) 顧客からの預り金                                                    -
                              2,424,318             2,424,318
                                                           -
     (2) 未払手数料
                              2,424,622             2,424,622
           負債計                                                -
      当事業年度(平成        30 年3月   31 日)

                                                     (単位:千円)
                        貸借対照表計上額                 時価             差額
                              20,873,870             20,873,870
     (1) 現金及び預金                                                    -
                               20,010             20,010
                                                           -
     (2) 顧客分別金信託
                              6,332,203             6,332,203
                                                           -
     (3) 未収委託者報酬
                              1,725,215             1,725,215
                                                           -
     (4) 未収運用受託報酬
                               316,407             316,407
                                                           -
     (5) 未収投資助言報酬
     (6) 投資有価証券
                              10,616,296             10,616,296
                                                           -
      ① その他有価証券
                               658,505             658,505
                                                           -
     (7) 長期差入保証金
                              40,542,507             40,542,507
           資産計                                                -
                                 84             84
     (1) 顧客からの預り金                                                    -
                              2,783,763             2,783,763
                                                           -
     (2) 未払手数料
                              2,783,847             2,783,847
           負債計                                                -
       (注1  )金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

        資 産
         (1) 現金及び預金、       (2) 顧客分別金信託、        (3) 未収委託者報酬、        (4) 未収運用受託報酬、及び           (5) 未収投資助言報酬
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
         (6) 投資有価証券
           これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表され
          ている基準価格によっております。
         (7) 長期差入保証金
           これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価
          額によっています。
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        負 債
         (1) 顧客からの預り金、         (2) 未払手数料
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっています。
       (注2  )時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                        (単位:千円)
                          前事業年度            当事業年度
                       (平成   29 年3月   31 日)     (平成   30 年3月   31 日)
        その他有価証券

                                298            298
         非上場株式
                                298            298
              合計
        子会社株式及び関連会社株式
                             10,412,523            10,412,523
         非上場株式
                             10,412,523            10,412,523
              合計
        その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「                                                   (6) ①
       その他有価証券」には含めておりません。
        子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであ
       ることから、時価開示の対象とはしておりません。
       (注3  )金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度(平成        29 年3月   31 日)
                                                     (単位:千円)
           区分           1年以内         1年超5年以内          5年超   10 年以内        10 年超
                        13,279,384
     現金及び預金                                 -          -          -
                          20,008
     顧客分別金信託                                 -          -          -
                         5,511,715
     未収委託者報酬                                 -          -          -
                         1,297,104
     未収運用受託報酬                                 -          -          -
                          343,523
     未収投資助言報酬                                 -          -          -
                          31,201          646,480
     長期差入保証金                                            -          -
                        20,482,937            646,480
           合計                                      -          -
      当事業年度(平成        30 年3月   31 日)

                                                     (単位:千円)
           区分            1年以内         1年超5年以内          5年超   10 年以内        10 年超
                        20,873,870
     現金及び預金                                 -           -          -
                          20,010
     顧客分別金信託                                 -           -          -
                         6,332,203
     未収委託者報酬                                 -           -          -
                         1,725,215
     未収運用受託報酬                                 -           -          -
                          316,407
     未収投資助言報酬                                 -           -          -
                          602,360           56,144
     長期差入保証金                                            -          -
                        29,870,067            56,144
           合計                                      -          -
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     (有価証券関係      )

     1 .子会社株式及び関連会社株式
     前事業年度(平成        29 年3月   31 日)
       子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式                              10,412,523     千円)は、市場価格がなく、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     当事業年度(平成        30 年3月   31 日)

       子会社株式及び関連会社株式(貸借対照表計上額 関係会社株式                              10,412,523     千円)は、市場価格がなく、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     2 .その他有価証券

     前事業年度(平成        29 年3月   31 日)
                                                     (単位:千円)
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
     (1) 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
                                    4,921,829          4,267,927          653,902
       投資信託等
                                    4,921,829          4,267,927          653,902
                 小計
     (2) 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
                                    7,176,244          7,358,662
                                                        △ 182,417
       投資信託等
                                    7,176,244          7,358,662
                                                        △ 182,417
                 小計
                                    12,098,074          11,626,589           471,485
                 合計
     (注)非上場株式等(貸借対照表計上額                     298  千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
        められることから、記載しておりません。
     当事業年度(平成        30 年3月   31 日)

                                                     (単位:千円)
                 区分               貸借対照表計上額            取得原価           差額
     (1) 貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの
                                    7,366,669          6,046,232          1,320,437
       投資信託等
                                    7,366,669          6,046,232          1,320,437
                 小計
     (2) 貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの
                                    3,249,626          3,315,328
                                                        △ 65,701
       投資信託等
                                    3,249,626          3,315,328
                                                        △ 65,701
                 小計
                                   10,616,296           9,361,560          1,254,735
                 合計
     (注)非上場株式等(貸借対照表計上額                     298  千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認
        められることから、記載しておりません。
     3 .事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度     (自 平成  28 年4月1日      至 平成  29 年3月   31 日 )
                                (単位:千円)
                                  68/118


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         売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             228,204            2,579           15,012
     当事業年度     (自 平成  29 年4月1日      至 平成  30 年3月   31 日 )

                                (単位:千円)
         売却額          売却益の合計額           売却損の合計額
             532,099            30,980           9,634
     (退職給付関係      )

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度を設けております。また、確定拠出型の制度として、確定拠出年
      金制度を設けております。
     2.確定給付制度

      (1) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                                     (単位:千円)
                                   前事業年度               当事業年度
                               (自  平成  28 年4月   1日      (自  平成  29 年4月1    日
                                至 平成  29 年3月   31 日)      至 平成  30 年3月   31 日)
                                        3,028,212               3,177,131
        退職給付債務の期首残高
                                         280,524               285,715
         勤務費用
                                                         2,922
         利息費用                                   -
                                         △ 15,494              △ 51,212
         数理計算上の差異の発生額
                                        △ 116,111              △ 94,727
         退職給付の支払額
                                        3,177,131               3,319,830
        退職給付債務の期末残高
      (2) 退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                                                     (単位:千円)
                                   前事業年度               当事業年度

                                (平成   29 年3月   31 日)       (平成   30 年3月   31 日)
                                        3,177,131               3,319,830

        非積立型制度の退職給付債務
        未認識数理計算上の差異                                    -               -
        未認識過去勤務費用                                    -               -
                                        3,177,131               3,319,830
        退職給付引当金
      (3) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                                     (単位:千円)
                                   前事業年度               当事業年度
                               (自  平成  28 年4月   1日      (自  平成  29 年4月   1日
                                至 平成  29 年3月   31 日)      至 平成  30 年3月   31 日)
                                         280,524               285,715
        勤務費用
                                            -             2,922
        利息費用
                                         △ 15,494              △ 51,212
        数理計算上の差異の費用処理額
                                  69/118


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                         158,924               182,458
        その他
                                         423,954               419,884
        確定給付制度に係る退職給付費用
       (注)その他は、その他の関係会社等からの出向者の年金掛金負担分及び退職給付引当額相当額負担分、退職定年制
          度適用による割増退職金並びに確定拠出年金への拠出額になります。
      (4) 数理計算上の計算基礎に関する事項

        主要な数理計算上の計算基礎(加重平均で表わしております。)
                                     前事業年度              当事業年度
                                 (自  平成  28 年4月   1日      (自  平成  29 年4月   1日
                                  至 平成  29 年3月   31 日)      至 平成  30 年3月   31 日)
        割引率                                  0.092  %            0.000  %
     3.確定拠出制度

      当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                       137,310   千円、当事業年度        147,195   千円であります。
     (税効果会計関係       )

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                              (単位:千円)
                              前事業年度              当事業年度
                            (平成   29 年3月   31 日)     (平成   30 年3月   31 日)
     流動の部
     繰延税金資産
                                 308,929              461,521
      賞与引当金
                                 79,381              90,509
      調査費
                                 45,745              59,821
      未払金
                                 46,406             102,103
      未払事業税
                                  2,071              2,032
      その他
                                 482,535              715,988
     繰延税金資産合計
     固定の部

     繰延税金資産
                                 972,837             1,016,532
      退職給付引当金
                                 18,718              11,289
      ソフトウェア償却
                                 12,299              30,534
      賞与引当金
                                   95              95
      投資有価証券評価損
                                 14,592              6,805
      その他
                                1,018,544              1,065,256
     繰延税金資産小計
                                 △ 2,597             △ 2,597
     評価性引当額
                                1,015,946              1,062,659
     繰延税金資産合計
     繰延税金負債
                                 144,368              384,200
      その他有価証券評価差額金
                                  70/118


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                 144,368              384,200
     繰延税金負債合計
                                1,354,113              1,394,447
     繰延税金資産の純額
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主要

      な項目別の内訳
                                前事業年度            当事業年度
                              (平成   29 年3月   31 日)    (平成   30 年3月   31 日)
                                   30.8  %          30.8  %
       法定実効税率
       (調整)

                                                -
                                   △ 0.1
        評価性引当額の増減
                                    0.2            0.2
        交際費等永久に損金に算入されない項目
                                                -
                                   △ 0.8
        受取配当等永久に益金に算入されない項目
                                    0.1            0.1
        住民税均等割等
                                   △ 2.2           △ 1.9
        所得税額控除による税額控除
                                                0.1
                                   △ 0.0
        その他
                                   27.9            29.4
       税効果会計適用後の法人税等の負担率
     (セグメント情報等        )

     前事業年度     (自 平成  28 年4月1日     至 平成  29 年3月   31 日 )
     1 .セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
     2 .関連情報

      (1) 製品及びサービスごとの情報
                                             (単位:千円)
             委託者報酬        運用受託報酬        投資助言報酬         その他        合計
     外部顧客へ
               31,628,014         5,649,190        1,726,511        120,529       39,124,246
     の営業収益
      (2) 地域ごとの情報 

       ① 営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の                                 90 %を超えるため、地域ごとの営業収益の
        記載を省略しております。
       ② 有形固定資産

                                  71/118


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                    90 %を超えるため、地域ごとの有形
        固定資産の記載を省略しております。
      (3) 主要な顧客ごとの情報 

        外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                          10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     3 .報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
     4 .報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
     5 .報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
     当事業年度     (自 平成  29 年4月1日     至 平成  30 年3月   31 日 )

     1 .セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
     2 .関連情報

      (1) 製品及びサービスごとの情報
                                             (単位:千円)
              委託者報酬        運用受託報酬        投資助言報酬         その他        合計
     外部顧客への
                36,538,981         8,362,118        1,440,233        189,145      46,530,479
       営業収益
      (2) 地域ごとの情報 

       ① 営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が損益計算書の営業収益の                                 90 %を超えるため、地域ごとの営業収益の
        記載を省略しております。
       ② 有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                    90 %を超えるため、地域ごとの有形
        固定資産の記載を省略しております。
      (3) 主要な顧客ごとの情報 

         外部顧客への営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                          10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
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     3 .報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

       該当事項はありません。
     4 .報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

       該当事項はありません。
     5 .報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

       該当事項はありません。
     (関連当事者情報       )

     前事業年度     (自 平成  28 年4月1日     至 平成  29 年3月   31 日 )
     1.関連当事者との取引
      (1) 子会社及び関連会社等
                                                     (単位:千円)
                                  議決権等
                             事業の          関連当
         会社等の名称又は氏              資本金、出資                    取引の              期末残
                                 の所有  (被所
      種類             所在地           内容又          事者と        取引金額      科目
             名           金又は基金                    内容              高
                             は 職業    有 )割合    の関係
                                     %  投信の助
         SumitomoMitsui               5,000,000
                   Hong
                             投資運       (所有  )  言業務    剰余金
         AssetManagement                                        106,640
     子会社                   (ホンコン                              -    -
                   Kong
                              用業          役員の    の配当
                                   直接  100
         (HongKong)Limited
                          ドル)
                                        兼任
      (注)取引条件及び取引条件の決定方針等
         受取配当金については、剰余金の分配可能額を基礎とした一定の基準に基づき合理的に決定しております。
      (2) 兄弟会社等

                                                      (単位:千円)
                              議決権等の
                    資本金、出資       事業の
         会社等の名                          関連当事者
                              所有  (被所
      種類         所在地      金     内容又               取引の内容      取引金額      科目    期末残高
         称又は氏名                           との関係
                    又は基金      は職業     有 )割合
     親会社                            %  投信の販売
         ㈱三井住友      東京都                          委託販売            未払
                     1,770,996,505                           2,737,677          489,567
     の子会                     銀行業           委託
         銀行      千代田区                           手数料           手数料
                                -
      社                              役員の兼任
     親会社                            %
         SMBC  日興
               東京都                     投信の  販売   委託販売            未払
                     10,000,000                           5,485,934          862,697
     の子会                     証券業
               千代田区                      委託     手数料           手数料
         証券㈱
                                -
      社
     (注)   1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
        3.㈱三井住友銀行の属性が、平成              28 年7月   29 日付けで、「その他の関係会社」より「親会社」、平成                       28 年 10 月1日付けで「親会
         社」より「親会社の子会社」に異動となりました。なお、取引金額の中には、「その他の関係会社」及び「親会社」であった
         期間の取引金額が含まれております。
        4. SMBC   日興証券㈱の属性が、平成           28 年 10 月1日付けで、「その他の関係会社の子会社」より「親会社の子会社」に異動となりま
          した。
       なお、取引金額の中には、「その他の関係会社の子会社」であった期間の取引金額が含まれております。
     2.親会社に関する注記
                                  73/118

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       株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
     当事業年度     (自 平成  29 年4月1日     至 平成  30 年3月   31 日 )

     1.関連当事者との取引
      (1) 兄弟会社等
                                                    (単位:千円)
                             議決権等
                   資本金、出資       事業の         関連当事
         会社等の名                               取引の内
                             の所有  (被
      種類         所在地      金    内容又         者との関           取引金額      科目    期末残高
         称又は氏名                                容
                    又は基金      は職業    所有  )割合     係
     親会社         東京都                  %  投信の販売
         ㈱三井住友                               委託販売           未払
                    1,770,996,505                          2,761,066          429,436
     の子会         千代田           銀行業          委託
         銀行                               手数料           手数料
                               -
      社        区                    役員の兼任
                                %  投信の販売
     親会社         東京都
         SMBC  日興
                                   委託
                                        委託販売           未払
                    10,000,000                          5,685,815          953,752
     の子会         千代田           証券業
                               -
                                  役 員 の 兼
                                        手数料           手数料
         証券㈱
      社        区
                                    任
     (注)   1.上記金額のうち、取引金額には消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
        2.取引条件及び取引条件の決定方針等
         投信の販売委託については、一般取引条件を基に、協議の上決定しております。
     2.親会社に関する注記
      株式会社三井住友フィナンシャルグループ(東京証券取引所、名古屋証券取引所、ニューヨーク証券取引所に上場)
     (1株当たり情報       )

                                 前事業年度                当事業年度
                              (自  平成  28 年4月   1日       (自  平成  29 年4月   1日
                               至 平成  29 年3月   31 日)       至 平成  30 年3月   31 日)
                                   2,056,143.98     円           2,260,873.18     円
     1株当たり純資産額
                                    199,502.47     円           280,923.11     円
     1株当たり当期純利益金額
     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                 前事業年度                当事業年度
                              (自  平成  28 年4月   1日       (自  平成  29 年4月   1日
                               至 平成  29 年3月   31 日)       至 平成  30 年3月   31 日)
     1株当たり当期純利益金額
                                     3,519,223                4,955,483
      当期純利益(千円)
      普通株主に帰属しない金額(千円)                                 -                -
                                     3,519,223                4,955,483
      普通株式に係る当期純利益金額(千円)
                                      17,640                17,640
      期中平均株式数(株)
     (重要な後発事象       )

     前事業年度     (自 平成  28 年4月1日     至 平成  29 年3月   31 日 )
      該当事項はありません。
     当事業年度     (自 平成  29 年4月1日     至 平成  30 年3月   31 日 )

      当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する主要株主間での基本合意について
                                  74/118


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       平成  30 年5月   11 日付で当社及び大和住銀投信投資顧問株式会社の主要株主である株式会社三井住友フィナンシャルグ
      ループ、株式会社大和証券グループ本社、三井住友海上火災保険株式会社及び住友生命保険相互会社が、当社と大和住銀
      投信投資顧問株式会社との合併に関する基本合意書を締結しました。
     中間財務諸表


     (1) 中間貸借対照表

                                                   (単位:千円)
                                           第 34 期中間会計期間
                                          (平成    30 年9月    30 日)
      資産の部
       流動資産
                                                    19,085,678
        現金及び預金
                                                      20,010
        顧客分別金信託
                                                      414,616
        前払費用
                                                     7,225,367
        未収委託者報酬
                                                     1,541,190
        未収運用受託報酬
                                                      306,565
        未収投資助言報酬
                                                      51,614
        未収収益
                                                      53,465
        その他
                                                    28,698,508
        流動資産合計
       固定資産
                                                      508,186
                                  ※ 1
        有形固定資産
                                                      437,397
        無形固定資産
        投資その他の資産
                                                     9,519,317
         投資有価証券
                                                    10,412,523
         関係会社株式
                                                     1,364,662
         繰延税金資産
                                                     1,500,406
         その他
                                                    22,796,910
         投資その他の資産合計
                                                    23,742,493
        固定資産合計
                                                    52,441,002
       資産合計
      負債の部

       流動負債
                                                        649
        顧客からの預り金
                                                      116,730
        その他の預り金
                                                     3,491,463
        未払金
                                                     3,428,351
        未払費用
                                                     1,080,277
        未払法人税等
                                                       8,509
        前受収益
                                                     1,233,571
        賞与引当金
                                                      228,340
                                  ※ 2
        その他
                                                     9,587,893
        流動負債合計
                                  75/118

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       固定負債
                                                     3,435,254
        退職給付引当金
                                                      41,631
        賞与引当金
                                                       1,383
        その他
                                                     3,478,268
        固定負債合計
                                                    13,066,162
       負債合計
      純資産の部

       株主資本
                                                     2,000,000
        資本金
        資本剰余金
                                                     8,628,984
         資本準備金
                                                     8,628,984
         資本剰余金合計 
        利益剰余金
                                                      284,245
         利益準備金
         その他利益剰余金
                                                      60,000
          配当準備積立金
                                                     1,476,959
          別途積立金
                                                    26,222,740
          繰越利益剰余金
                                                    28,043,944
         利益剰余金合計
                                                    38,672,928
        株主資本合計
       評価・換算差額等
                                                      701,911
        その他有価証券評価差額金
                                                      701,911
        評価・換算差額等合計
                                                    39,374,840
       純資産合計
                                                    52,441,002
      負債純資産合計
     (2) 中間損益計算書


                                                   (単位:千円)
                                         第 34 期中間会計期間
                                        (自 平成      30 年4月1日
                                         至 平成     30 年9月    30 日)
         営業収益
                                                    20,003,107
          委託者報酬
                                                     3,216,910
          運用受託報酬
                                                     696,543
          投資助言報酬
                                                     117,677
          その他の営業収益
                                                    24,034,239
         営業収益計
                                                    15,495,987
         営業費用
                                                     5,200,633
                            ※ 1
         一般管理費
                                                     3,337,618
         営業利益
                                                      13,622
         営業外収益                   ※ 2
                                                      10,296
                            ※ 3
         営業外費用
                                  76/118

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                                                     3,340,944
         経常利益
                                                     293,441
                            ※ 4
         特別利益
                                                      35,355
                            ※ 5
         特別損失
                                                     3,599,031
         税引前中間純利益
                                                     1,010,764
         法人税、住民税及び事業税
                                                     104,205
         法人税等調整額
                                                     1,114,969
         法人税等合計
                                                     2,484,061
         中間純利益
     (3) 中間株主資本等変動計算書


     第 34 期中間会計期間(自 平成              30 年4月1日 至 平成            30 年9月    30 日)

                                                        (単位:千円     )
                                    株主資本
                      資本剰余金                  利益剰余金
                資本金                       その他利益剰余金                 株主資本合計
                        資本剰余金
                                                   利益剰余金
                    資本準備金         利益準備金
                         合計
                                                    合計
                                  配当準備積立金      別途積立金     繰越利益剰余金
                2,000,000     8,628,984     8,628,984     284,245       60,000    1,476,959      26,561,078     28,382,283     39,011,267
     当期首残高
     当中間期変動額
                                              △ 2,822,400    △ 2,822,400    △ 2,822,400
     剰余金の配当
                                               2,484,061     2,484,061     2,484,061
     中間純利益
     株主資本以外の項目の
     当中間期変動額(純額)
                                               △ 338,338    △ 338,338    △ 338,338
     当中間期変動額合計             -     -     -     -      -     -
                2,000,000     8,628,984     8,628,984     284,245       60,000    1,476,959      26,222,740     28,043,944     38,672,928
     当中間期末残高
                   評価・換算差額等

                                純資産合計

                その他有価証券         評価・換算
                 評価差額金        差額等合計
                    870,535        870,535      39,881,802

     当期首残高
     当中間期変動額
                                  △ 2,822,400
      剰余金の配当
                                   2,484,061
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
                   △ 168,624       △ 168,624      △ 168,624
      当中間期変動額(純額)
                   △ 168,624       △ 168,624      △ 506,962
     当中間期変動額合計
                    701,911        701,911      39,374,840
     当中間期末残高
     注記事項


     (重要な会計方針)

     1.資産の評価基準及び評価方法
      (1) 有価証券
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       ① 子会社株式及び関連会社株式
         移動平均法による原価法
       ② その他有価証券
         時価のあるもの
          中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法
          (評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)
         時価のないもの
          移動平均法による原価法
     2.固定資産の減価償却の方法

      (1) 有形固定資産
       定率法によっております。但し、建物(建物附属設備を除く)並びに平成                                  28 年4月1日以降に取得した建物附属設備
      については、定額法によっております。
       なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
        建物   3~       50 年
        器具備品 3~       20 年
      (2) 無形固定資産

       定額法によっております。
       なお、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっておりま
      す。
     3.引当金の計上基準

      (1) 賞与引当金
       従業員賞与の支給に充てるため、将来の支給見込額のうち当中間会計期間の負担額を計上しております。
      (2) 退職給付引当金

       従業員の退職金支給に備えるため、当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、当中間会計期間において
      発生していると認められる額を計上しております。
       ① 退職給付見込額の期間帰属方法
         退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期間末までの期間に帰属させる方法については、
        給付算定式基準によっております。
       ② 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
         過去勤務費用については、その発生時において一時に費用処理しております。
         数理計算上の差異については、その発生時において一時に費用処理しております。
     4.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

       消費税等の会計処理
        消費税等の会計処理は税抜方式によっております。
     (表示方法の変更)

      「税効果会計に係る会計基準」の一部改正(企業会計基準第                            28 号 平成    30 年2月   16 日)を当中間会計期間の期首から適
     用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しておりま
     す。
     (中間貸借対照表関係)

                            第 34 期中間会計期間
                           (平成   30 年 9月  30 日)
         ※ 1.有形固定資産の減価償却累計額
                              1,162,157    千円
         ※ 2.消費税等の取扱い
            仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債のその
           他に含めて表示しております。
         3.当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行1行と当座借越契約を締結しております。
           当中間会計期間末における当座借越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。
             当座借越極度額の総額                  10,000,000     千円
              借入実行残高                             -
               差引額                       10,000,000     千円
                                  78/118


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         4.当社は、子会社である             Sumitomo     Mitsui   Asset   Management(New        York)Inc.    における賃貸借契約に係
           る賃借料に対し、平成          35 年6月までの賃借料総額           198,989   千円の支払保証を行っております。
     (中間損益計算書関係)

                            第 34 期中間会計期間
                    (自 平成     30 年 4月1日      至 平成    30 年9月   30 日)
         ※ 1.減価償却実施額
            有形固定資産                         80,772   千円
            無形固定資産                         84,457   千円
         ※ 2.営業外収益のうち主要なもの
            雑益                             13,281   千円
         ※ 3.営業外費用のうち主要なもの
            為替差損                           10,293   千円
         ※ 4.特別利益のうち主要なもの
            投資有価証券償還益                    289,451   千円
            投資有価証券売却益                      3,990  千円
         ※ 5.特別損失のうち主要なもの
            合併関連費用                         23,103   千円
              合併関連費用は、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する業務委託費用等で
             あります。
            投資有価証券売却損                      12,101   千円
     (中間株主資本等変動計算書関係)

     第 34 期中間会計期間(自 平成            30 年 4月1日      至 平成    30 年9月   30 日)
     1.発行済株式数に関する事項
                   当事業年度期首          当中間会計期間         当中間会計期間         当中間会計期間末
                      株式数         増加株式数         減少株式数           株式数
                       17,640   株                          17,640   株
           普通株式                         -         -
     2.剰余金の配当に関する事項

                          配当金の総額         一株当たり
            決議       株式の種類                         基準日      効力発生日
                               (千円  )  配当額   (円 )
                                          平成  30 年    平成  30 年
        平成  30 年6月   26 日
                             2,822,400        160,000
                    普通株式
                                           3月  31 日    6月  27 日
          定時株主総会
     (リース取引関係)

                            第 34 期中間会計期間
                    (自 平成     30 年 4月1日      至 平成    30 年9月   30 日)
        1.オペレーティング・リース取引
          (借主側)
            未経過リース料(解約不能のもの)
                1年以内                 595,231   千円
                1年超                3,853,814    千円
                合  計               4,449,045    千円
     (金融商品関係)

     1.金融商品の時価等に関する事項
     第 34 期中間会計期間(平成          30 年 9月  30 日)
      平成  30 年9月   30 日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りです。なお、時価を把
     握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)参照)。
                                                 (単位:千円)

               区分           中間貸借対照表計上額                時価         差額
                                  79/118


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                 19,085,678          19,085,678
        (1) 現金及び預金                                             -
                                   20,010          20,010
                                                       -
        (2) 顧客分別金信託
                                  7,225,367          7,225,367
                                                       -
        (3) 未収委託者報酬
                                  1,541,190          1,541,190
                                                       -
        (4) 未収運用受託報酬
                                   306,565          306,565
                                                       -
        (5) 未収投資助言報酬
        (6) 投資有価証券
                                  9,519,019          9,519,019
                                                       -
          ① その他有価証券
        (7) 投資その他の資産
                                  1,434,365          1,434,365
                                                       -
         ① 長期差入保証金
                                 39,132,197          39,132,197
               資産計                                        -
                                    649          649
        (1) 顧客からの預り金                                             -
        (2) 未払金
                                  3,310,988          3,310,988
                                                       -
          ① 未払手数料
                                  3,311,637          3,311,637
               負債計                                        -
      (注1)金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

       資 産

       (1) 現金及び預金、       (2) 顧客分別金信託、        (3) 未収委託者報酬、        (4) 未収運用受託報酬、及び           (5) 未収投資助言報酬
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
       (6) 投資有価証券
        ① その他有価証券
          これらの時価について、投資信託等については取引所の価格、取引金融機関から提示された価格及び公表されて
        いる基準価格によっております。
          また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「有価証券関係」注記を参照ください。
       (7) 投資その他の資産
        ① 長期差入保証金
          これらの時価については、敷金の性質及び賃貸借契約の期間から帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額
        によっております。
       負 債

       (1) 顧客からの預り金、及び           (2) 未払金   ① 未払手数料
        これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。
      (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                (単位:千円)
                区分            中間貸借対照表計上額
        その他有価証券
                                      298
           非上場株式
                                      298
                合計
        子会社株式及び関連会社株式
                                   10,412,523
           非上場株式
                                   10,412,523
                合計
        その他有価証券については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるものであり、「                                                   (6) ①
       その他有価証券」には含めておりません。
        子会社株式及び関連会社株式については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められるもので
       あることから、時価開示の対象とはしておりません。
     (有価証券関係)

     第 34 期中間会計期間(平成          30 年 9月  30 日)
     1.子会社株式及び関連会社株式
       子会社株式及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額                           10,412,523     千円)は、市場価格がなく、時価を把握することが
      極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     2.その他有価証券

                                                    (単位:千円)
               区分             中間貸借対照表計上額                取得原価           差額
                                  80/118


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       (1) 中間貸借対照表計上額が取得原価を
        超えるもの
                                    6,621,299          5,533,700         1,087,599
         投資信託等
                                    6,621,299          5,533,700         1,087,599
               小計
       (2) 中間貸借対照表計上額が取得原価を
        超えないもの
                                    2,897,719          2,973,628
                                                       △ 75,908
         投資信託等
                                    2,897,719          2,973,628
                                                       △ 75,908
               小計
                                    9,519,019          8,507,328         1,011,691
               合計
      (注)非上場株式等(中間貸借対照表計上額                       298  千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困
        難と認められることから、記載しておりません。
     (デリバティブ取引関係)

      当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。
     (資産除去債務等)

      該当事項はありません。
     (セグメント情報等)

     第 34 期中間会計期間(自 平成            30 年 4月1日      至 平成    30 年9月   30 日)
     1.セグメント情報
       当社は、投資運用業及び投資助言業などの金融商品取引業を中心とする営業活動を展開しております。これらの営業
      活動は、金融その他の役務提供を伴っており、この役務提供と一体となった営業活動を基に収益を得ております。
       従って、当社の事業区分は、「投資・金融サービス業」という単一の事業セグメントに属しており、事業の種類別セ
      グメント情報の記載を省略しております。
     2.関連情報

      (1) 製品及びサービスごとの情報
                                                    (単位:千円)
                 委託者報酬         運用受託報酬         投資助言報酬          その他          合計
       外部顧客への
                   20,003,107          3,216,910          696,543         117,677        24,034,239
        営業収益
      (2) 地域ごとの情報

       ① 営業収益
         本邦の外部顧客への営業収益に区分した金額が中間損益計算書の営業収益の                                   90 %を超えるため、地域ごとの営業収
        益の記載を省略しております。
       ② 有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の                                      90 %を超えるため、地域ごとの
        有形固定資産の記載を省略しております。
      (3) 主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の                             10 %以上を占める相手先がないため、記載はありませ
       ん。
     3.報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
     4.報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
     5.報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
     (1株当たり情報)

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                            第 34 期中間会計期間
                    (自 平成     30 年 4月1日      至 平成    30 年9月   30 日)
            1株当たり純資産額                 2,232  円 13 銭
            1株当たり中間純利益             140  円 81 銭
            なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益については、潜在株式が存在しないため記載してお

           りません。
        (注)当社は、平成         30 年 11 月1日付で普通株式1株につき              1,000  株の割合で株式分割を行っておりま

           す。これに伴い、当事業年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して、1株当たり純資産額
           及び1株当たり中間純利益を算定しております。
            1株当たり純資産額の算定上の基礎

             中間貸借対照表の純資産の部の合計額                                                39,374,840     千円
             普通株式に係る純資産額                                                      39,374,840     千円
             普通株式の発行済株式数                                                            17,640   株
             1株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式の数                                           17,640,000     株
            1株当たり中間純利益の算定上の基礎

             中間損益計算書上の中間純利益                                    2,484,061    千円
             普通株式に係る中間純利益                                        2,484,061    千円
             普通株主に帰属しない金額の主要な内訳
               該当事項はありません。
             普通株式の期中平均株式数                                                           17,640   株
             1株当たり中間純利益の算定に用いられた普通株式の期中平均株式数                                    17,640,000     株
     (追加情報)


     当社と大和住銀投信投資顧問株式会社との間での合併契約の締結について

      当社は、平成      30 年9月   28 日開催の当社取締役会において、当社と大和住銀投信投資顧問株式会社                                 (以下「大和住銀」       )との
     間で合併契約を締結することについて決議し、同日付で締結しました。また、平成                                      30 年 10 月 31 日に当社臨時株主総会にお
     いて当該合併契約の承認を得ております。
     1.企業結合の概要

      (1) 被取得企業の名称及び事業の内容
       被取得企業の名称  大和住銀投信投資顧問株式会社
       事業の内容     投資運用業、投資助言・代理業等
      (2) 企業結合を行う主な理由

       資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますます高度化し
      ております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持つ強み・ノウハウを結
      集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンスとサービスを提供する資産運用会
      社の実現を図るものであります。
      (3) 企業結合日

       平成  31 年4月1日(予定)
      (4) 企業結合の法的形式

       当社を存続会社とし、大和住銀を消滅会社とする吸収合併方式であります。
      (5) 結合後企業の名称

       三井住友DSアセットマネジメント株式会社
      (6) 取得企業を決定するに至った主な根拠

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       「企業結合に関する会計基準」              (企業会計基準第       21 号 平成    25 年9月   13 日 )及び「企業結合会計基準及び事業分離等会
      計基準に関する適用指針」            (企業会計基準適用指針第           10 号 平成    25 年9月   13 日 )の考え方に基づき、当社を取得企業として
      お ります。
     2.合併比率及びその算定方法並びに交付予定の株式数

      (1) 合併比率
       大和住銀の普通株式1株に対し、当社の普通株式                       4.2156   株を割当て交付いたします。
      (2) 合併比率の算定方法

       当社はEYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社を、大和住銀はPwCアドバイザリー合同会社
      を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定結果を参考に、両社
      の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協議を重ねた結果、合
      併比率が妥当であるとの判断し、合意に至ったものであります。
      (3) 交付予定の株式数

       普通株式:     16,230,060     株
     (重要な後発事象)


     株式分割
      当社は、平成      30 年9月   28 日開催の取締役会決議に基づき、平成                  30 年 11 月1日付で株式分割を行っております。
     1.株式分割の目的

      合併に伴い株主の議決権割合が変更となる見込みであり、円滑に変更手続きを行うために株式分割を行っております。
     2.株式分割の概要

      (1) 分割の方法
        平成  30 年 10 月 31 日を基準日として、同日最終の株主名簿に記載された株主の所有する普通株式1株につき、                                          1,000  株
      の割合をもって分割しております。
      (2) 分割により増加した株式数

        ① 株式分割前の発行済株式総数                              17,640   株
        ② 今回の分割により増加した株式数                        17,622,360     株
        ③ 株式分割後の発行済株式数                           17,640,000     株
        ④ 株式分割後の発行可能株式総数                         60,000,000     株
      (3) 株式分割の日程

        ① 基準日公告日     平成             30 年 10 月 12 日
        ② 基準日        平成             30 年 10 月 31 日
        ③ 効力発生日      平成             30 年 11 月1日
      (4) 1株当たり情報に及ぼす影響

        1株当たり情報に及ぼす影響については、当該箇所に記載しております。
     (参考)大和住銀投信投資顧問株式会社の経理状況


      ※ 当該(参考)において大和住銀投信投資顧問株式会社を「委託会社」または「当社」といいます。
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     1.委託会社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                               38 年大蔵省令第       59
       号。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成                                               19 年8月6日
       内閣府令第      52 号。)により作成しております。
       また、委託会社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                                     52
       年大蔵省令第       38 号。)並びに同規則第            38 条及び第     57 条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
       府令」(平成       19 年内閣府令第       52 号。)により作成しております。
     2.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。

     3.委託会社は、金融商品取引法第                  193  条の2第1項の規定に基づき、第                 46 期事業年度(平成         29 年4月1日から

       平成  30 年3月   31 日まで)の財務諸表及び、第               47 期中間会計期間(平成            30 年4月1日から平成          30 年9月   30 日
       まで)の中間財務諸表について、有限責任                      あずさ監査法人による監査を受けております。
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     (1)貸借対照表                                    (単位:千円)


















                                     第 45 期            第 46 期
                                  (平成   29 年 3 月 31 日)      (平成   30 年 3 月 31 日)
      資産の部

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       流動資産
                                        21,770,643              21,360,895
        現金・預金
                                          206,930              204,460
        前払費用
                                           7,453             12,823
        未収入金
                                         3,291,565              3,363,312
        未収委託者報酬
                                          912,489             1,198,432
        未収運用受託報酬
                                          50,722              41,310
        未収収益
                                          447,651              504,497
        繰延税金資産
                                           428             7,553
        その他
                                        26,687,885              26,693,285
        流動資産計
       固定資産
        有形固定資産
                            ※ 1             110,298              75,557
          建物
                            ※ 1              66,464             122,169
          器具備品
                                           710              710
          土地
                                          10,562              7,275
                            ※ 1
          リース資産
                                          188,035              205,712
          有形固定資産計
        無形固定資産
                                          96,732              73,887
          ソフトウエア
                                          12,706              12,706
          電話加入権
                                          109,439              86,593
          無形固定資産計
        投資その他の資産
                                         6,783,747             10,257,600
          投資有価証券
                                          956,115              956,115
          関係会社株式
                                           1,546              1,170
          従業員長期貸付金
                                          511,637              534,699
          長期差入保証金
                                          82,660              82,660
          出資金
                                          523,217              536,754
          繰延税金資産
                                           192
          その他                                                -
                                         △ 20,750             △ 20,750
          貸倒引当金
                                         8,838,366             12,348,249
          投資その他の資産計
                                         9,135,840             12,640,555

        固定資産計
                                        35,823,726              39,333,840
       資産合計
                                                     (単位:千円     )

                                     第 45 期            第 46 期
                                  (平成   29 年 3 月 31 日)      (平成   30 年 3 月 31 日)
      負債の部

       流動負債
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                           3,524              3,143
        リース債務
                                          61,012              29,207
        未払金
                                         1,419,878              1,434,393
        未払手数料
                                         1,150,008              1,287,722
        未払費用
                                          459,723             1,397,293
        未払法人税等
                                          26,700             135,042
        未払消費税等
                                         1,251,100              1,263,100
        賞与引当金
                                          82,900              85,600
        役員賞与引当金
                                          46,283              23,128
        その他
                                         4,501,131              5,658,632
        流動負債計
       固定負債
                                           7,841              4,698
        リース債務
                                         1,482,500              1,540,203
        退職給付引当金
                                          93,560              88,050
        役員退職慰労引当金
                                         1,583,902              1,632,952
        固定負債計
                                         6,085,034              7,291,585
       負債合計
                                                     (単位:千円     )


                                     第 45 期            第 46 期

                                  (平成   29 年 3 月 31 日)      (平成   30 年 3 月 31 日)
      純資産の部

       株主資本

                                         2,000,000              2,000,000
        資本金
        資本剰余金

                                          156,268              156,268
          資本準備金
                                          156,268              156,268
          資本剰余金合計
        利益剰余金

                                          343,731              343,731
          利益準備金
          その他利益剰余金

                                         1,100,000              1,100,000
           別途積立金
                                        26,100,773              28,387,042
           繰越利益剰余金
                                        27,544,504              29,830,773
          利益剰余金合計
                                        29,700,773              31,987,042
        株主資本合計
       評価・換算差額等

                                          37,917              55,213
        その他有価証券評価差額金
                                          37,917              55,213
        評価・換算差額等合計
                                        29,738,691              32,042,255
       純資産合計
                                  88/118

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                        35,823,726              39,333,840
      負債純資産合計
     (2)損益計算書                                     (単位:千円)


                                     第 45 期            第 46 期
                                 (自 平成     28 年 4 月 1 日     (自 平成     29 年 4 月 1 日
                                  至 平成    29 年 3 月 31 日)     至 平成    30 年 3 月 31 日)
      営業収益

                                         4,371,647              5,111,757
       運用受託報酬
                                        28,124,470              26,383,145
       委託者報酬
                                          64,558              82,997
       その他営業収益
                                        32,560,677              31,577,899
       営業収益計
      営業費用
                                        13,056,474              11,900,832
       支払手数料
                                          169,346              93,131
       広告宣伝費
                                           2,915
       公告費                                                   -
       調査費
                                         1,331,709              1,637,364
        調査費
                                         3,213,013              2,959,680
        委託調査費
                                          137,135              79,120
       委託計算費
       営業雑経費
                                          39,943              42,497
        通信費
                                          501,370              517,371
        印刷費
                                          24,788              24,374
        協会費
                                           2,492              3,778
        諸会費
                                          109,609              122,930
        その他
                                        18,588,799              17,381,079
       営業費用計
      一般管理費
       給料
                                          209,010              218,127
        役員報酬
                                         2,852,929              2,809,008
        給料・手当
                                          129,064              86,028
        賞与
                                          32,873              9,864
       退職金
                                          639,080              647,269
       福利厚生費
                                          22,638              29,121
       交際費
                                          142,966              159,224
       旅費交通費
                                          174,826              199,255
       租税公課
                                          620,232              622,807
       不動産賃借料
                                          217,625              219,724
       退職給付費用
                                          57,699              71,624
       固定資産減価償却費
                                         1,251,100              1,263,100
       賞与引当金繰入額
                                  89/118

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                                          38,169              36,130
       役員退職慰労引当金繰入額
                                          80,300              85,500
       役員賞与引当金繰入額
                                          564,747              901,001
       諸経費
                                         7,033,264              7,357,787
       一般管理費計
                                         6,938,613              6,839,032
      営業利益
      営業外収益
                                           4,517             23,350
       受取配当金
                                           675              199
       受取利息
                                           6,051              6,350
       投資有価証券売却益
                                           4,000
       業務委託関連引当金戻入                                                   -
                                           123
       為替差益                                                   -
                                           5,690              2,831
       その他
                                          21,058              32,732
       営業外収益計
      営業外費用
                                          21,990              5,000
       投資有価証券売却損
                                                        1,784
       為替差損                                     -
                                           113               0
       その他
                                          22,103              6,784
       営業外費用計
                                         6,937,568              6,864,980
      経常利益
                                         6,937,568              6,864,980
      税引前当期純利益
                                         1,881,549              2,242,775
      法人税、住民税及び事業税
                                          225,697             △ 78,014
      法人税等調整額
                                         2,107,247              2,164,761
      法人税等合計
                                         4,830,321              4,700,218
      当期純利益
     (3)株主資本等変動計算書

      第 45 期 (自 平成       28 年 4 月 1 日 至 平成      29 年 3 月 31 日)                                      (単位:千円)
                                   株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                資本金                                その他利益剰余金
                              資本剰余金
                      資本準備金               利益準備金
                               合計
                                                     繰越利益剰余金
                                             別途積立金
                2,000,000        156,268       156,268        343,731       1,100,000        24,034,752
     当期首残高
     当期変動額
                                                      △ 2,764,300
      剰余金の配当
                                                       4,830,321
      当期純利益
      株主資本以外の
      項目の当期変動
      額(純額)
                    -       -       -        -        -    2,066,021
     当期変動額合計
                2,000,000        156,268       156,268        343,731       1,100,000        26,100,773
     当期末残高
                                  90/118



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                    株主資本                評価・換算差額等
               利益剰余金
                                                    純資産合計
                                 その他有価証          評価・換算
                        株主資本合計
               利益剰余金
                                 券評価差額金          差額等合計
                 合計
                 25,478,483         27,634,752           27,182         27,182        27,661,934
     当期首残高
     当期変動額
                 △ 2,764,300        △ 2,764,300                          △ 2,764,300
      剰余金の配当
                  4,830,321         4,830,321                           4,830,321
      当期純利益
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                     10,735         10,735          10,735
      額(純額)
                  2,066,021         2,066,021          10,735         10,735        2,076,757
     当期変動額合計
                 27,544,504         29,700,773           37,917         37,917        29,738,691
     当期末残高
     第 46 期 (自 平成       29 年 4 月 1 日 至 平成      30 年 3 月 31 日                                     (単位:千円)

                                   株主資本
                          資本剰余金                    利益剰余金
                資本金                                その他利益剰余金
                             資本剰余金合
                      資本準備金               利益準備金
                                計
                                                     繰越利益剰余金
                                             別途積立金
                 2,000,000        156,268       156,268        343,731       1,100,000        26,100,773
     当期首残高
     当期変動額
                                                       △ 2,413,950
      剰余金の配当
                                                        4,700,218
      当期純利益
      株主資本以外の項
      目の当期変動額
      (純額)
                    -       -       -        -        -    2,286,268
     当期変動額合計
                 2,000,000        156,268       156,268        343,731       1,100,000        28,387,042
     当期末残高
                    株主資本                評価・換算差額等

               利益剰余金
                                                    純資産合計
                                 その他有価証          評価・換算
                        株主資本合計
               利益剰余金
                                 券評価差額金          差額等合計
                 合計
                 27,544,504         29,700,773           37,917         37,917        29,738,691
     当期首残高
     当期変動額
                 △ 2,413,950        △ 2,413,950                          △ 2,413,950
      剰余金の配当
                  4,700,218         4,700,218                           4,700,218
      当期純利益
      株主資本以外の
      項目の当期変動
                                     17,295         17,295          17,295
      額(純額)
                  2,286,268         2,286,268          17,295         17,295        2,303,564
     当期変動額合計
                 29,830,773         31,987,042           55,213         55,213        32,042,255
     当期末残高
      注記事項


      重要な会計方針
                                  91/118


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       1. 有価証券の評価基準及び評価方法
       (1) 子会社株式及び関連会社株式
         総平均法による原価法を採用しております。
       (2) その他有価証券
         時価のあるもの
           決算日の市場価格等に基づく時価法(売却原価は総平均法により算出し、評価差額は全部純資産直入法
           により処理しております。)を採用しております。
         時価のないもの
           総平均法による原価法を採用しております。
       2. 固定資産の減価償却の方法
       (1) 有形固定資産(リース資産を除く)
        定率法を採用しております。ただし、平成                    28 年 4 月 1 日以降に取得した建物附属設備及び構築物について
         は、定額法を採用しております。なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
         建物             15 ~ 30 年
         器具備品             4 ~ 15 年
       (2) 無形固定資産(リース資産を除く)
         定額法を採用しております。
         なお、自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間(                                    5 年)に基づく定額法によって
         おります。
       (3) リース資産
         所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
         リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
       3. 引当金の計上基準
       (1) 貸倒引当金
         債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等の特定の
         債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
       (2) 賞与引当金
         従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
       (3) 役員賞与引当金
         役員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当事業年度の負担額を計上しております。
       (4) 退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。
         これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、
         各事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
       (5) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末の要支給額を計上して
         おります。
       4. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
         消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
       (貸借対照表関係)

                   第 45 期                          第 46 期
               (平成   29 年 3 月 31 日)                    (平成   30 年 3 月 31 日)
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       ※ 1. 有形固定資産の減価償却累計額                           ※ 1. 有形固定資産の減価償却累計額
         建物                             454,117   千円          建物                             465,964   千円
         器具備品                           272,531   千円          器具備品                           266,621   千円
         リース資産                            10,688   千円           リース資産                            8,719  千円 
        2. 保証債務                           2. 保証債務
        被保証者           従業員                                       -
         被保証債務の内容       住宅ローン
         金額                               940  千円
      (株主資本等変動計算書関係)

       第  45 期(自 平成      28 年 4 月 1 日 至 平成      29 年 3 月 31 日)
       1. 発行済株式に関する事項                                                                   (単位:千株)
          株式の種類          当事業年度期首             増加           減少         当事業年度末
                          3,850                                3,850
           普通株式                           -           -
                          3,850                                3,850
           合  計                           -           -
       2. 配当に関する事項

       (   1 )配当金支払額 
                          配当金の総額         1株当たり
           決議       株式の種類                           基準日         効力発生日
                           (千円)        配当額(円)
        平成  28 年 6 月 23 日
                            2,764,300           718
                                           平成  28 年 3 月 31 日   平成  28 年 6 月 24 日
                   普通株式
        定時株主総会
       ( 2 )基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金             1株当た
                 株式の種             配当の
           決議             の総額             り配当額         基準日        効力発生日
                   類            原資
                        (千円)              (円)
        平成  29 年 6 月 23 日
                  普通             利益
                        2,413,950                627
                                           平成  29 年 3 月 31 日   平成  29 年 6 月 24 日
                  株式            剰余金
        定時株主総会
       第  46 期(自 平成      29 年 4 月 1 日 至 平成      30 年 3 月 31 日)

       1. 発行済株式に関する事項                                                                      (単位:千株)
          株式の種類          当事業年度期首              増加           減少         当事業年度末
                          3,850                                 3,850
          普通株式                           -           -
                          3,850                                 3,850
          合  計                           -           -
       2. 配当に関する事項

       (  1 )配当金支払額 
                          配当金の総額         1株当たり
           決議       株式の種類                           基準日         効力発生日
                           (千円)        配当額(円)
        平成  29 年 6 月 23 日
                            2,413,950           627
                                          平成  29 年 3 月 31 日   平成  29 年 6 月 24 日
                   普通株式
        定時株主総会
       ( 2 )基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                        配当金             1株当た
                  株式の種             配当の
           決議                の総額             り配当額         基準日        効力発生日
                   類            原資
                        (千円)              (円)
        平成  30 年 6 月 22 日
                   普通             利益
                         2,348,500                610
                                           平成  30 年 3 月 31 日   平成  30 年 6 月 23 日
                   株式            剰余金
        定時株主総会
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      (金融商品関係      )

       1. 金融商品の状況に関する事項
       (  1 )金融商品に対する取組方針
         当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用事業を行っております。余裕資金は安全で
        流動性の高い金融資産で運用し、銀行からの借入や社債の発行はありません。
         安全性の高い金融商品での短期的な運用の他に、自社ファンドの設定に自己資本を投入しております。
          その自己設定投信は、事業推進目的で保有しており、設定、解約又は償還に関しては、社内規定に従
         っております。
       (   2 )金融商品の内容及びそのリスク
         主たる営業債権は、投資運用業等より発生する未収委託者報酬、未収運用受託報酬であります。
          これらの債権は、全て1年以内の債権であり、そのほとんどが信託財産の中から支払われるため、回
        収不能となるリスクは極めて軽微であります。
         未収入金は、当社より他社へ出向している従業員給与等であり、                                  1 年以内の債権であります。
        投資有価証券は、その大半が事業推進目的で設定した投資信託であり、価格変動リスク及び為替変動
        リスクに晒されております。
         未払手数料は、投資信託の販売に係る支払手数料であります。また、未払費用は、投資信託の運用に
        係る再委託手数料、及び業務委託関連費用であります。
         これらの債務は、全て1年以内の債務であります。
       (   3 )金融商品に係るリスク管理体制

        ① 信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
         当社は、社内規定に従って取引先を選定し、担当部門で取引先の状況を定期的にモニタリングし、
        財務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。
        ② 市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

         当社は、投資有価証券の一部を除いて、資金決済のほとんどを自国通貨で行っているため、為替の
        変動リスクは極めて限定的であります。
         投資有価証券のうち自己設定投信については、その残高及び損益状況等を定期的に経営会議に報告
        しております。
         なお、デリバティブ取引については行っておりません。
        ③ 資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

         当社は、適時に資金繰計画を作成・更新するとともに、社内規定に従って手元流動性を維持すること
        により、流動性リスクを管理しております。
       2. 金融商品の時価等に関する事項

        貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握する
       ことが極めて困難と認められるものは、次表に含めておりません(                               (注 2) を参照ください)。
           第 45 期(平成    29 年 3 月 31 日)                                     (単位:千円     )

                          貸借対照表計上額               時価           差額
                              21,770,643           21,770,643
           ( 1 )現金・預金                                             -
                               3,291,565           3,291,565
           ( 2 )未収委託者報酬                                             -
                                912,489           912,489
           ( 3 )未収運用受託報酬                                             -
                                 7,453           7,453
           ( 4 )未収入金                                             -
           ( 5 )投資有価証券
                               6,732,611           6,732,611
              その他有価証券                                              -
                                  94/118


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                              32,714,763           32,714,763
                    資産計                                     -
                               1,419,878           1,419,878
           ( 1 )未払手数料                                             -
                                891,704           891,704
           ( 2 )未払費用(      * )                                      -
                               2,311,583           2,311,583
                    負債計                                      -
          ( * )金融商品に該当するものを表示しております。
          第 46 期(平成    30 年 3 月 31 日)                                               (単位:千円     )

                          貸借対照表計上額               時価           差額
                              21,360,895           21,360,895
           ( 1 )現金・預金                                             -
                               3,363,312           3,363,312
           ( 2 )未収委託者報酬                                             -
                               1,198,432           1,198,432
           ( 3 )未収運用受託報酬                                             -
                                12,823           12,823
           ( 4 )未収入金                                             -
           ( 5 )投資有価証券
                              10,206,465           10,206,465
              その他有価証券                                              -
                              36,141,929           36,141,929
                    資産計                                     -
                               1,434,393           1,434,393
           ( 1 )未払手数料                                             -
                                959,074           959,074
           ( 2 )未払費用(      * )                                      -
                               2,393,468           2,393,468
                    負債計                                      -
          ( * )金融商品に該当するものを表示しております。
      (注 1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

       資産
       (   1 )現金・預金、(        2 )未収委託者報酬、(          3 )未収運用受託報酬及び(            4 )未収入金
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
          よっております。
       (   5 )投資有価証券
          投資信託であり、公表されている基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価
          証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照下さい。
       負債

       (  1 )未払手数料、及び(          2 )未払費用
          これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額に
          よっております。
      (注 2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                      (単位:千円)
                          第 45 期(平成    29 年 3 月 31 日)       第 46 期(平成    30 年 3 月 31 日)
               区分
           ( 1 )その他有価証券
                                      51,135                  51,135
             非上場株式
           ( 2 )子会社株式
                                     956,115                  956,115
             非上場株式
                                     511,637                  534,699
           ( 3 )長期差入保証金
          これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから
          時価開示の対象としておりません。このため、(                       1 )その他有価証券の非上場株式については
          2. ( 5 )投資有価証券には含めておりません。
       (注 3) 金銭債権及び満期がある有価証券の決算日以後の償還予定額

         第 45 期(平成    29 年 3 月 31 日)                                    (単位:千円)
                       1 年以内       1 年超  5 年以内      5 年超  10 年以内       10 年超
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                       21,770,643
          現金・預金                          -         -        -
                        3,291,565
          未収委託者報酬                          -         -        -
                         912,489
          未収運用受託報酬                          -         -        -
                          7,453
          未収入金                          -         -        -
          投資有価証券
           その他有価証券の
                                 2,222,381          467,133
           うち満期があるもの                -                          -
                       25,982,151          2,222,381          467,133
              合計                                           -
         第 46 期(平成    30 年 3 月 31 日)               (単位:千円)

                       1 年以内       1 年超  5 年以内      5 年超  10 年以内       10 年超
                       21,360,895
          現金・預金                          -         -         -
                        3,363,312
          未収委託者報酬                          -         -         -
                        1,198,432
          未収運用受託報酬                          -         -         -
                         12,823
          未収入金                          -         -         -
          投資有価証券
           その他有価証券の
                        1,923,400          373,466         657,576
           うち満期があるもの                                           -
                       27,858,863           373,466         657,576
              合計                                            -
      (有価証券関係)

        1. 子会社株式
       第 45 期(平成    29 年 3 月 31 日)
        子会社株式(貸借対照表計上額、関係会社株式                      956,115   千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
        ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
        第 46 期(平成    30 年 3 月 31 日)

          子会社株式(貸借対照表計上額、関係会社株式                      956,115   千円)は、市場価格がなく、時価を把握する
        ことが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
        2. その他有価証券


        第 45 期(平成    29 年 3 月 31 日)                                                (単位    :千円)
                区分             貸借対照表計上額             取得原価            差額
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えるもの
         その他
                                  3,882,464           3,705,555            176,909
           証券投資信託の受益証券
                                  3,882,464           3,705,555            176,909
                小計
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えないもの
         その他
                                  2,850,146           2,972,404
                                                        △ 122,257
           証券投資信託の受益証券
                                  2,850,146           2,972,404
                                                        △ 122,257
                小計
                                  6,732,611           6,677,959             54,652
                合計
       (注)非上場株式(貸借対照表計上額                      51,135   千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
          極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
        第    46 期(平成    30 年 3 月 31 日)                                                (単位    :千円)

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                区分             貸借対照表計上額             取得原価            差額
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えるもの
         その他
                                  2,522,495           2,276,821            245,674
           証券投資信託の受益証券
                                  2,522,495           2,276,821            245,674
                小計
        貸借対照表計上額が
        取得原価を超えないもの
         その他
                                  7,683,969           7,850,063
                                                        △ 166,093
           証券投資信託の受益証券
                                  7,683,969           7,850,063
                                                        △ 166,093
                小計
                                 10,206,465           10,126,884             79,580
                合計
       (注)非上場株式(貸借対照表計上額                      51,135   千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが
          極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
        3. 当事業年度中に売却したその他有価証券

        第 45 期(自   平成  28 年 4 月 1 日 至   平成  29 年 3 月 31 日)
                                               (単位   :千円)
           種類            売却額             売却益の合計額               売却損の合計額
                           1,105,918                6,051              21,990
           その他
        第 46 期(自   平成  29 年 4 月 1 日 至   平成  30 年 3 月 31 日)

                                              (単位   :千円)
           種類            売却額             売却益の合計額               売却損の合計額
                            398,350                6,350               5,000
           その他
      (退職給付関係)


       1. 採用している退職給付制度の概要
         当社は、退職金規程に基づく退職一時金制度のほか、確定拠出年金制度を採用しております。
         なお、当社が有する退職一時金制度は、簡便法により退職給付引当金及び退職給付費用を計算して
        おります。
       2. 簡便法を適用した確定給付制度

         (   1 )簡便法を採用した制度の、退職給付引当金の期首残高と期末残高の調整表
                                     (単位:千円)
                                  第 45 期               第 46 期
                               (自 平成     28 年 4 月 1 日        (自 平成     29 年 4 月 1 日
                               至 平成    29 年 3 月 31 日)        至 平成    30 年 3 月 31 日)
                                        1,546,322                 1,482,500
         退職給付引当金の期首残高
                                        149,442                 147,235
          退職給付費用
                                       △ 213,264                △ 105,520
          退職給付の支払額
                                                          15,987
          その他                                   -
                                        1,482,500                 1,540,203
         退職給付引当金の期末残高
         (注 ) その他は、転籍者の退職給付引当金受入れ額であります。
         (   2 )退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

                            (単位:千円)
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                   第 45 期            第 46 期
                                (平成   29 年 3 月 31 日)      (平成   30 年 3 月 31 日)
         積立型制度の退職給付債務                                 -              -
         年金資産                                   -              -
                                          -              -
                                       1,482,500              1,540,203
         非積立型制度の退職給付債務
                                       1,482,500              1,540,203
         貸借対照表に計上された負債と資産の純額
                                       1,482,500              1,540,203

         退職給付引当金
                                       1,482,500              1,540,203
         貸借対照表に計上された負債と資産の純額
         (   3 )退職給付費用

           簡便法で計算した退職給付費用  第                      45 期   149,442   千円  第     46 期   147,235   千円
         3. 確定拠出制度

          当社の確定拠出制度への要拠出額は、第                      45 期は  68,183   千円、第    46 期は  72,489   千円であります。
      (税効果会計関係)


       1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳  
                                          (単位:千円     )
                                    第 45 期            第 46 期
                                 (平成   29 年 3 月 31 日)       (平成   30 年 3 月 31 日)
        (1) 流動資産
         繰延税金資産
                                         12,099               71,030
         未払事業税
                                         386,089               386,761
           賞与引当金
                                         29,075               30,549
         社会保険料
                                          4,693               4,247
           未払事業所税
                                         21,191               11,908
         その他
                                         453,148               504,497
         繰延税金資産合計
          繰延税金負債 

                                         △ 5,496
           その他                                                  -
                                         △ 5,496
         繰延税金負債合計                                                  -
                                         447,651               504,497
         繰延税金資産の純額
        (2) 固定資産

         繰延税金資産
                                         454,152               471,610
          退職給付引当金
                                         67,546               67,546
          投資有価証券
                                         11,000               11,000
          ゴルフ会員権
                                         28,748               26,961
          役員退職慰労引当金
                                         57,051               62,550
          その他
                                         618,499               639,668
         繰延税金資産小計
                                        △ 78,546             △ 78,546
          評価性引当額
                                         539,952               561,121
         繰延税金資産合計
          繰延税金負債

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                        △ 16,734             △ 24,367
          その他有価証券評価差額金
                                        △ 16,734             △ 24,367
        繰延税金負債合計
         繰延税金資産の純額                                523,217               536,754
       2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

        第 45 期及び第    46 期は、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効
      税率の    100  分の  5 以下にあたるため注記を省略しております。
      (セグメント情報等)

        セグメント情報
       1.  報告セグメントの概要
        当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        関連情報

        第 45 期(自 平成      28 年 4 月 1 日 至 平成      29 年 3 月 31 日)
        1.  製品及びサービスごとの情報
                                              (単位:千円)
                      投資信託委託業           投資一任業務            その他           合計
                         28,124,470           4,371,647            64,558        32,560,677
        外部顧客からの営業収益
        2.  地域ごとの情報

       ( 1 )営業収益
         本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                             90 %を超えるため記載を省略しております。
       ( 2 )有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の                                     90 %を超えるため、地域ごとの
        有形固定資産の記載を省略しております。
        3. 主要な顧客ごとの情報

        外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益                            10 %以上を占める相手先がないため、記載は省略
        しております。
        報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
        報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
        報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
        第 46 期(自 平成      29 年 4 月 1 日 至 平成      30 年 3 月 31 日)

        1.  製品及びサービスごとの情報
                                              (単位:千円)
                      投資信託委託業           投資一任業務            その他           合計
                         26,383,145           5,111,757            82,997        31,577,899
        外部顧客からの営業収益
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        2.  地域ごとの情報
       ( 1 )営業収益
         本邦の顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                             90 %を超えるため記載を省略しております。
       ( 2 )有形固定資産
         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の                                     90 %を超えるため、地域ごとの
        有形固定資産の記載を省略しております。
        3. 主要な顧客ごとの情報

        外部顧客からの営業収益のうち、損益計算書の営業収益                            10 %以上を占める相手先がないため、記載は省略
        しております。
        報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

        該当事項はありません。
        報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

        該当事項はありません。
        報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

        該当事項はありません。
      (関連当事者との取引         )

      第 45 期(自   平成  28 年 4 月 1 日 至   平成  29 年 3 月 31 日)
       兄弟会社等
                                                取引         期末
                       事業の内     議決権等
                   資本金
          会社等の                        関連当事者
                                                金額         残高
                       容又は職     の所有割
      属性         住所                         取引の内容             科目
                   (億円  )
           名称                       との関係
                         業     合                  (千円  )       (千円  )
                                        投資信託に係る
                                 当社投資信託に
     その他の          東京都
          大和証券                                           未払
                   1,000                            4,766,199          406,661
                                        事務代行手数料
                                 係る事務代行の
     関係会社          千代田         証券業      -
          株式会社                                           手数料
                                         の支払   ※1
                                   委託等
     の子会社           区
           株式
                                        投資信託に係る
                                 当社投資信託に
     その他の      会社    東京都
                                                     未払手
                   17,709                            2,372,960          377,341
                                        事務代行手数料
                                 係る事務代行の
     関係会社      三井    千代田         銀行業      -
                                                     数料
                                         の支払   ※1
                                   委託等
     の子会社      住友     区
           銀行
       取引条件及び取引条件の決定方針等
      ※ 1  投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
      ※ 2  上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
      第 46 期(自   平成  29 年 4 月 1 日 至   平成  30 年 3 月 31 日)

       兄弟会社等
                       事業の内     議決権等                    取引         期末
                   資本金
          会社等の                        関連当事者
                                                金額         残高
                       容又は職     の所有割
      属性         住所                         取引の内容             科目
                   (億円  )
           名称                       との関係
                         業     合                  (千円  )       (千円  )
                                        投資信託に係る
                                 当社投資信託に
     その他の          東京都
          大和証券                                           未払
                   1,000                            3,987,525          573,578
                                        事務代行手数料
                                 係る事務代行の
     関係会社          千代田         証券業      -
          株式会社                                           手数料
                                         の支払   ※1
                                   委託等
     の子会社           区
                                100/118



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           株式
                                        投資信託に係る
                                 当社投資信託に
     その他の      会社    東京都
                                                     未払手
                   17,709                            1,969,101          273,241
                                        事務代行手数料
                                 係る事務代行の
     関係会社      三井    千代田         銀行業      -
                                                     数料
                                         の支払   ※1
                                   委託等
     の子会社      住友     区
           銀行
      取引条件及び取引条件の決定方針等
      ※ 1  投資信託に係る事務代行手数料については、商品性格等を勘案し総合的に決定しております。
      ※ 2  上記金額の内、取引金額には消費税が含まれておらず、期末残高には消費税が含まれています。
       (1株当たり情報)


                                第 45 期                 第 46 期
                            (自 平成     28 年 4 月 1 日         (自 平成     29 年 4 月 1 日
                             至 平成    29 年 3 月 31 日)          至 平成    30 年 3 月 31 日)
        1 株当たり純資産額                            7,724  円 34 銭              8,322  円 66 銭
        1 株当たり当期純利益金額                            1,254  円 63 銭              1,220  円 84 銭
       (注 ) 潜在株式調整後       1 株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
        1 株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                  第 45 期               第 46 期

                               (自 平成     28 年 4 月 1 日        (自 平成     29 年 4 月 1 日
                               至 平成    29 年 3 月 31 日)        至 平成    30 年 3 月 31 日)
                                        4,830,321                 4,700,218
         当期純利益      (千円  )
         普通株主に帰属しない金額(千円)                                   -                 -
                                        4,830,321                 4,700,218
         普通株式に係る当期純利益(千円)
                                         3,850                 3,850
         普通株式の期中平均株式数(千株)
      (重要な後発事象)

      当社と三井住友アセットマネジメント株式会社との合併に関する主要株主間での基本合意について
        平成  30 年 5 月 11 日付にて、当社及び三井住友アセットマネジメント株式会社の主要株主である株式会社三井住友
       フィナンシャルグループ、株式会社大和証券グループ本社、三井住友海上火災保険株式会社、及び住友生命保険相互
       会社が、当社と三井住友アセットマネジメント株式会社との合併に関する基本合意書を締結しました。
                                                  (単位   :千円  )


     (1)中間貸借対照表
                                       当中間会計期間
                                      (平成   30 年 9 月 30 日)
       資産の部

        流動資産
                                                   18,749,227
         現金・預金
                                                    220,062
         前払費用
                                                    134,890
         未収入金
                                                   3,199,531
         未収委託者報酬
                                                   1,318,844
         未収運用受託報酬
                                101/118


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     40,355
         未収収益
                                                     3,640
         その他
                                                   23,666,551
         流動資産計
       固定資産
         有形固定資産
                                                    304,462
                                          ※ 1
          建物
                                                    106,510
                                          ※ 1
          器具備品
                                                      710
          土地
                                                     9,904
                                          ※ 1
          リース資産
                                                    421,586
          有形固定資産計
                                                    103,187
         無形固定資産
         投資その他の資産
                                                   11,160,853
          投資有価証券
                                                    956,115
          関係会社株式
                                                     1,123
          従業員長期貸付金
                                                    534,276
          長期差入保証金
                                                     82,660
          出資金
                                                    841,341
          繰延税金資産
                                                      945
          その他
                                                   △ 20,750
          貸倒引当金
                                                   13,556,564
          投資その他の資産計
                                                   14,081,338
         固定資産計
                                                   37,747,889
        資産合計
                                                  (単位:千円)

                                       当中間会計期間
                                      (平成   30 年 9 月 30 日)
       負債の部
       流動負債

                                                     3,727
         リース債務
                                                     66,584
         未払金
                                                    1,372,290
         未払手数料
                                                    1,215,524
         未払費用
                                                    754,735
         未払法人税等
                                                    145,434
         未払消費税等
                                                     43,935
         前受収益
                                                    566,800
         賞与引当金
                                                     36,000
         役員賞与引当金
                                                     22,639
         その他
                                102/118


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                                                    4,227,672
         流動負債計
       固定負債

                                                     6,965
         リース債務
                                                    1,574,978
         退職給付引当金
                                                    100,760
         役員退職慰労引当金
                                                    248,260
         資産除去債務
                                                    1,930,965
         固定負債計
                                                    6,158,637
       負債合計
                                                 (単位:千円)

                                       当中間会計期間
                                      (平成   30 年 9 月 30 日)
       純資産の部

       株主資本
                                                   2,000,000
        資本金
        資本剰余金
                                                    156,268
         資本準備金
                                                    156,268
         資本剰余金合計
         利益剰余金
                                                    343,731
         利益準備金
         その他利益剰余金

                                                   1,100,000
          別途積立金
                                                   27,961,448
          繰越利益剰余金
                                                   29,405,179
         利益剰余金合計
                                                   31,561,448
        株主資本合計 
       評価・換算差額等
                                                     27,803
         その他有価証券評価差額金
                                                     27,803
         評価・換算差額等合計
                                                   31,589,252
        純資産合計
                                                   37,747,889
       負債純資産合計
                                                  (単位   :千円)


     (2)中間損益計算書
                                       当中間会計期間
                                (自  平成  30 年 4 月 1 日 至   平成  30 年 9 月 30 日)
       営業収益

                                                   12,879,465
         委託者報酬
                                                   2,302,085
         運用受託報酬
                                103/118


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                                                     34,382
         その他営業収益
                                                   15,215,933
         営業収益計
                                                   8,779,487
       営業費用
                                                   3,616,813
                                          ※ 1
        一般管理費
                                                   2,819,632
        営業利益
       営業外収益

                                                     14,987
         受取配当金
                                                       89
         受取利息
                                                     4,775
         投資有価証券売却益
                                                      635
         雑収入
                                                     20,488
         営業外収益計
       営業外費用

                                                     4,300
         投資有価証券売却損
                                                      224
         為替差損
                                                      389
         その他
                                                     4,914
         営業外費用計
                                                   2,835,206
        経常利益
                                                     21,700
                                          ※ 2
        特別損失
                                                   2,813,506
        税引前中間純利益
                                                    678,594
        法人税、住民税及び事業税
                                                    212,006
        法人税等調整額
                                                    890,600
        法人税等合計
                                                   1,922,905
        中間純利益
     (3)中間株主資本等変動計算書


         当中間会計期間(自 平成            30 年 4 月 1 日 至 平成      30 年 9 月 30 日)                (単位:千円)
                                   株主資本
                          資本剰余金                   利益剰余金
                                               その他利益剰余金
                 資本金
                              資本剰余金
                       資本準備金              利益準備金
                                            別途積立金        繰越利益剰余金
                               合計
                 2,000,000        156,268       156,268       343,731       1,100,000         28,387,042
      当期首残高
      当中間期変動額

                                                      △ 2,348,500

       剰余金の配当
                                                       1,922,905

       中間純利益
       株主資本以外
      の項目の当中間
      期変動額(純
      額)
                                104/118


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      当中間期変動額
                                                       △ 425,594
                    -       -       -       -        -
      合計
                 2,000,000        156,268       156,268       343,731       1,100,000         27,961,448
      当中間期末残高
                      株主資本                評価・換算差額等

                 利益剰余金
                                   その他有価
                                                    純資産合計
                                           評価・換算
                          株主資本合計         証券評価差
                 利益剰余金
                                           差額等合計
                                      額金
                  合計
                   29,830,773         31,987,042          55,213        55,213        32,042,255
      当期首残高
      当中間期変動額

                  △ 2,348,500        △ 2,348,500                          △ 2,348,500
       剰余金の配当
                   1,922,905         1,922,905                           1,922,905
       中間純利益
       株主資本以外の
                                     △ 27,409       △ 27,409         △ 27,409
      項目の当中間期変
      動額(純額)
      当中間期変動額合
                   △ 425,594        △ 425,594        △ 27,409       △ 27,409        △ 453,003
      計
                   29,405,179         31,561,448          27,803        27,803        31,589,252
      当中間期末残高
      注記事項


        (重要な会計方針)
     1.資産の評価基準及び評価方法                 有価証券
                      (1) 子会社株式      … 総平均法による原価法
                      (2) その他有価証券
                        時価のあるもの       … 中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額
                                は全部純資産直入法により処理し、売却原価は総平
                                均法により算定)
                        時価のないもの       … 総平均法による原価法
                                105/118







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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     2.固定資産の減価償却の方法                 (1 )有形固定資産(リース資産を除く)
                        定率法を採用しております。ただし、平成                    28 年 4 月 1 日以降に取得した
                        建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。な
                        お、主な耐用年数は以下のとおりであります。
                        建物  2 年~  30 年、器具備品      4 年~  15 年
                        (会計上の見積りの変更)
                        当中間会計期間において、当社と三井住友アセットマネジメント株式
                        会社(以下「SMAM」)との間で合併契約を締結したことに伴い、
                        将来利用不能となる固定資産について耐用年数を短縮し、将来にわた
                        り変更しております。
                        これにより、従来の方法に比べて、当中間会計期間の営業利益、経常
                        利益及び税引前中間純利益はそれぞれ                  2,226  千円減少しております。
                      (2 )無形固定資産(リース資産を除く)
                        定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウエアについて
                        は、社内における利用可能期間(                5 年)に基づく定額法によっており
                        ます。
                     ( 3 )所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
                       リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によってお
                         ります。
     3.引当金の計上基準                 (1 )貸倒引当金
                        債権の貸倒れによる損失に備えるため一般債権については貸倒実績率
                        により、貸倒懸念債権等の特定の債権については個別に回収可能性を
                        検討し、回収不能見込額を計上しております。
                      (2 )賞与引当金
                        従業員賞与の支払に備えるため、将来の支給見込額のうち当中間会計
                        期間の負担額を計上しております。
                     ( 3 )役員賞与引当金
                        役員賞与の支払に備えるため、当事業年度における支給見込額の当中
                        間会計期間の負担額を計上しております。
                      (4 )退職給付引当金
                        従業員の退職給付に備えるため、社内規定に基づく当中間会計期間末
                        の要支給額を計上しております。これは、当社の退職金は、将来の昇
                        給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実績に応じて、各
                        事業年度ごとに各人別に勤務費用が確定するためです。
                      (5 )役員退職慰労引当金
                        役員の退職慰労金の支払に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく
                        当中間会計期間末の要支給額を計上しております。
     4.その他中間財務諸表作成の                 消費税等の会計処理
        ための基本となる重要な事               消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
        項
        (表示方法の変更)

          (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
          「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第                              28 号 平成    30 年 2 月 16 日)を当中間会計期間の
          期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する
          方法に変更しております。
        (追加情報)

          当社とSMAMとの間での合併契約の締結について
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                                              三井住友アセットマネジメント株式会社(E08957)
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           当社は、平成      30 年 9 月 27 日開催の当社取締役会において、当社とSMAMとの間で合併契約を締結することに
          ついて決議し、平成         30 年 9 月 28 日付で締結しました。また、平成                30 年 10 月 31 日に当社臨時株主総会において当該
          合 併契約の承認を得ております。
          1.企業結合の概要

          (1) 吸収合併存続会社及び吸収合併消滅会社の名称及び事業の内容
          吸収合併存続会社の名称 三井住友アセットマネジメント株式会社
            事業の内容       投資運用業、投資助言・代理業等
            吸収合併消滅会社の名称 大和住銀投信投資顧問株式会社
            事業の内容       投資運用業、投資助言・代理業等
          (2) 企業結合を行う主な理由

            資産運用ビジネスはグローバルに成長拡大しており、お客さまから求められる運用力やサービスはますま
           す高度化しております。本件合併は、このようなお客さまからのニーズに対応するために、両運用会社の持
           つ強み・ノウハウを結集した、フィデューシャリー・デューティーに基づく最高品質の運用パフォーマンス
           とサービスを提供する資産運用会社の実現を図るものであります。
          (3) 企業結合日

          平成    31 年 4 月 1 日(予定)
          (4) 企業結合の法的形式

          当社を消滅会社とし、SMAMを存続会社とする吸収合併方式であります。
          (5) 結合後企業の名称

          三井住友DSアセットマネジメント株式会社
          (6) 取得企業を決定するに至った主な根拠

            「企業結合に関する会計基準」              (企業会計基準第       21 号 平成    25 年 9 月 13 日 )及び「企業結合会計基準及び事業分
          離等会計基準に関する適用指針」                (企業会計基準適用指針第           10 号 平成    25 年 9 月 13 日 )の考え方に基づき、SMA
          Mを取得企業としております。
          2.合併比率及びその算定方法並びに交付予定の株式数

          (1) 合併比率
          当社の普通株式            1 株に対し、SMAMの普通株式              4.2156   株を割当て交付いたします。
          (2) 合併比率の算定方法

           当社はPwCアドバイザリー合同会社を、SMAMはEYトランザクション・アドバイザリー・サービス株
          式会社を、合併比率の算定に関する第三者算定機関としてそれぞれ選定し、各第三者算定機関による算定結果を
          参考に、両社の財務の状況、資産の状況、将来の見通し等の要因を総合的に勘案し、合併比率について慎重に協
          議を重ねた結果、合併比率が妥当であるとの判断し、合意に至ったものであります。
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          (3) 交付株式数
          普通株式:     16,230,060     株
        (中間貸借対照表関係)


                      当中間会計期間(平成          30 年 9 月 30 日)
      ※ 1.有形固定資産の減価償却累計額                        781,783   千円
        (中間損益計算書関係)

                 当中間会計期間(自          平成  30 年 4 月 1 日  至 平成  30 年 9 月 30 日)
                   有形固定資産        40,478   千円
      ※ 1.減価償却実施額
                   無形固定資産        16,211   千円
                   合併関連費用          21,700   千円
      ※ 2.特別損失
                    合併関連費用は、当社とSMAMとの合併に関する業務委託費用等であります。
        (中間株主資本等変動計算書関係)

                 当中間会計期間(自          平成  30 年 4 月 1 日  至 平成  30 年 9 月 30 日)
     1.発行済株式に関する事項

        株式の種類         当事業年度期首             増加          減少       当中間会計期間末

                       3,850
                                                    3,850
      普通株式(千株)                            -                 -
     2.配当に関する事項

       配当金支払額 
                               1 株当たり
                  株式の       配当金の
          決議                              基準日         効力発生日
                  種類      総額(千円)       配当額   (円 )
      平成  30 年 6 月 22 日
                         2,348,500
                                  610    平成  30 年 3 月 31 日   平成  30 年 6 月 23 日
                 普通株式
      定時株主総会
        (金融商品関係)


          当中間会計期間(平成          30 年 9 月 30 日)
         金融商品の時価等に関する事項
           平成  30 年 9 月 30 日における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであ
          ります。
          なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません。
          ((注        2 )をご参照ください。)
                                                 (単位:千円     )
                        中間貸借対照表計上額                時価          差額
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                              18,749,227            18,749,227
           ( 1 )現金・預金                                          -
                               3,199,531            3,199,531
           ( 2 )未収委託者報酬                                          -
                               1,318,844            1,318,844
           ( 3 )未収運用受託報酬                                          -
                               134,890            134,890
           ( 4 )未収入金                                          -
           ( 5 )投資有価証券
                              11,109,717            11,109,717
              その他有価証券                                           -
                               519,765            519,765
           ( 6 )長期差入保証金
                              35,031,976            35,031,976
                   資産計                                   -
                               1,372,290            1,372,290
           ( 1 )未払手数料                                          -
                               878,527            878,527
           ( 2 )未払費用        ※                                   -
                               2,250,818            2,250,818
                   負債計                                    -
          (       ※ ) 金融商品に該当するものを表示しております。
        (注 1) 金融商品の時価の算定方法並びに有価証券に関する事項

        資産
        (    1 )現金・預金、(        2 )未収委託者報酬、(          3 )未収運用受託報酬及び(            4 )未収入金
           これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
          ております。
        (    5 )投資有価証券
          投資信託であり、公表されている基準価額によっております。
           また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事項「有価証券関係」をご参照くださ
          い。
        (    6 )長期差入保証金
           敷金の性質及び賃貸借契約の期間から、時価は当該帳簿価額と近似しているため、当該帳簿価額によってお
          ります。
        負債

        (    1 )未払手数料及び(         2 )未払費用
           これらはすべて短期で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっ
          ております。
        (注 2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                    (単位:千円)
               区分           中間貸借対照表計上額
           ( 1 )その他有価証券
                                    51,135
              非上場株式
           ( 2 )子会社株式
                                    956,115
              非上場株式
                                    14,511
           ( 3 )長期差入保証金
           これらについては、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから時価開示
          の対象としておりません。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        (有価証券関係)
         当中間会計期間(平成          30 年 9 月 30 日)
         1. 子会社株式
           子会社株式(中間貸借対照表計上額 関係会社株式                        956,115   千円)は、市場価格がなく、時価を把
          握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
         2. その他有価証券

                                                  (単位:千円)
           区  分

                       中間貸借対照表計上額                取得原価            差額
      中間貸借対照表計上額が

      取得原価を超えるもの
                              5,053,937           4,797,266           256,671
       証券投資信託の受益証券
                              5,053,937           4,797,266           256,671
            小計
      中間貸借対照表計上額が
      取得原価を超えないもの
                              6,055,780           6,272,376
                                                   △ 216,596
       証券投資信託の受益証券
                              6,055,780           6,272,376
                                                   △ 216,596
            小計
                             11,109,717           11,069,643            40,074
            合計
        (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額                    51,135   千円)については、市場価格がなく、時価を把握することが極め
           て困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
        (デリバティブ取引関係)

         当中間会計期間(平成          30 年 9 月 30 日)
          デリバティブ取引を利用しておりませんので、該当事項はありません。
        (資産除去債務関係)

          当該資産除去債務の総額の増減
                                       (単位:千円)
                                  当中間会計期間
                               (自 平成     30 年 4 月 1 日
                                至 平成    30 年 9 月 30 日)
         期首残高                                   -
                                           248,260
         見積りの変更による増加額(注)
                                           248,260
         中間期末残高
          (注)主として本社の不動産賃貸契約に伴う原状回復義務等について、当中間会計期間において、新たな情報の
          入手に伴い合理的な見積りが可能となったため、使用見込期間を当該契約期間と見積り、資産除去債務の金額を
          計算しております。なお、割引計算による金額の重要性が乏しいことから、割引前の見積り額を計上しておりま
          す。
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        (セグメント情報等)

        セグメント情報
        当中間会計期間(自 平成               30 年 4 月 1 日 至 平成      30 年 9 月 30 日)
         当社は、「投資・金融サービス業」の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
        関連情報

        当中間会計期間(自 平成               30 年 4 月 1 日 至 平成      30 年 9 月 30 日)
         1. サービスごとの情報
                                                  (単位:千円)
                   投資信託委託業           投資一任業務            その他          合計
                               2,302,085
      外部顧客からの営業収               12,879,465                      34,382        15,215,933
      益
         2. 地域ごとの情報

         (     1 )営業収益
            本邦の顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の                           90 %を超えるため記載を省略しております。
         (     2 )有形固定資産
            本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の                                       90 %を超えるため、地
           域ごとの有形固定資産の記載を省略しております。
         3. 主要な顧客ごとの情報

           外部顧客からの営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の                             10 %以上を占める相手先がないため、記載
          を省略しております。
        報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

         当中間会計期間(自 平成                 30 年 4 月 1 日 至 平成      30 年 9 月 30 日)
          該当事項はありません。
        報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

         当中間会計期間(自 平成                 30 年 4 月 1 日 至 平成      30 年 9 月 30 日)
          該当事項はありません。
        報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

         当中間会計期間(自 平成                 30 年 4 月 1 日 至 平成      30 年 9 月 30 日)
          該当事項はありません。
        (1株当たり情報)

         1株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
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                                                  当中間会計期間
                            項目
                                                  (平成  30 年 9 月 30 日 )
          ( 1 )1株当たり純資産額                                             8,205  円
          (算定上の基礎)
                                                       31,589,252
            純資産の部の合計額         (千円  )
            純資産の部の合計額から控除する金額                  (千円  )                           -
                                                       31,589,252
            普通株式に係る中間期末の純資産額                 (千円  )
                                                          3,850
            1株当たり純資産額の算定に用いられた中間期末の普通株式の数                              (千株  )
         1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

                                                  当中間会計期間
                            項目
                                                  (自 平成  30 年 4 月 1 日
                                                  至 平成  30 年 9 月 30 日 )
          ( 2 )1株当たり中間純利益金額                                           499  円 46 銭
          (算定上の基礎) 
                                                        1,922,905
            中間純利益金額       (千円  )
            普通株式に帰属しない金額            (千円  )                                -
                                                        1,922,905
            普通株式に係る中間純利益金額              (千円  )
                                                          3,850
            普通株式の期中平均株式数            (千株  )
           (注)   潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式は存在しないため、記載しておりま
             せん。
        (重要な後発事象)

          該当事項はありません。
     4【利害関係人との取引制限】



       委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる

       行為が禁止されています。
       イ 自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と (投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させ
         るおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。                                  )。
       ロ 運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと                                        (投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内
         閣府令で定めるものを除きます。                  )。
       ハ 通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の
         当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当す
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         る者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または店頭デリバティブ取引を行
         うこと。
       ニ 委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方
         針、運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行
         うこと。
       ホ 上記ハ、ニに掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのあるものとして内閣府令で定める行為。
     5【その他】

       イ 定款の変更、その他の重要事項

       (イ)定款の変更
         a . 2018  年 11 月1日付で、発行可能株式総数を変更する定款の変更を行いました。
         b . 2019  年4月1日付で、取締役の員数の上限を変更する等の定款の                                変更を行いました          。
       (ロ)その他の重要事項
         三井住友アセットマネジメント株式会社は、                        2019  年4月1日に大和住銀投信投資顧問株式会社と
         合併し、商号を三井住友DSアセットマネジメント株式会社に                                  変更しました       。
       ロ 訴訟事件その他会社に重要な影響を与えることが予想される事実

         該当ありません。
     第2【その他の関係法人の概況】



     1【名称、資本金の額及び事業の内容】
     (1 )受託会社
                           資本金の額(百万円)

               名称                                事業の内容
                             2018  年9月末     現在
                                          銀行法に基づき銀行業を営む

                                          とともに、金融機関の信託業
                                    279,928
      株式会社りそな銀行                                   務の兼営等に関する法律(兼
                                          営法)に基づき信託業務を営
                                          んでいます。
      <参考:再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)の概要>
      ・資本金:      51,000   百万円(     2018  年9月末     現在)
      ・事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
      ・再信託の目的:原信託契約にかかる信託事務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から再信託
               受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財
               産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
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                                              三井住友アセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (2 )販売会社
                            資本金の額(百万円)

               名称                                事業の内容
                             2018  年9月末     現在
                                          金融商品取引法に定める第一

                                      7,196
      カブドットコム証券株式会社
                                          種金融商品取引業を営んでい
                                      8,831
      エース証券株式会社
                                          ます。
                                     48,323

      株式会社SBI証券
                                     78,100

      クレディ・スイス証券株式会社
                                      6,695

      立花証券株式会社
                                      7,495

      楽天証券株式会社
                                      3,751

      丸八証券株式会社
     2【関係業務の概要】

     (1 )受託会社
       ファンドの受託会社として、信託財産に属する有価証券の保管・管理・計算等およびその信託事務処
      理の一部の委託等を行います。
     (2 )販売会社

       日本におけるファンドの募集・販売業務、解約金・償還金、収益分配金の支払い等に関する事務等を
      行います。
     3【資本関係】

     (持株比率5%以上を記載しています。)
     該当事項はありません。
     第3【参考情報】


      当計算期間において、本ファンドに係る金融商品取引法第                               25 条第1項各号に掲げる書類は、以下のとお
     り関東財務局長宛に提出しております。
                書類名                          提出年月日

               臨時報告書                          2018  年7月    13 日

              有価証券届出書                           2018  年 10 月4日

              有価証券報告書                           2018  年 10 月4日

               臨時報告書                          2018  年 10 月5日

               臨時報告書                          2018  年 10 月5日

               臨時報告書                          2018  年 10 月 12 日

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                                                           EDINET提出書類
                                              三井住友アセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
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                                                           EDINET提出書類
                                              三井住友アセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                          独立監査人の監査報告書
                                                    平成  30 年6月   14 日

     三井住友アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        小 澤 陽 一  印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員
                                                池  ヶ  谷  正  印
                                       公認会計士
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲

     げられている三井住友アセットマネジメント株式会社の平成                            29 年4月1日から平成         30 年3月   31 日までの第     33 期事業年度の財
     務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について監査を
     行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に表示す
     ることにある。       これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要
     と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明することにあ
     る。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、                                                       当監
     査法人   に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な                             保証  を得るために、監査計画を策定し、これに基づき
     監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法
     人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表
     監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
     て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、
     監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財
     務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人     は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、三井住友ア
     セットマネジメント株式会社の平成                 30 年3月   31 日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての
     重要な点において適正に表示しているものと認める。
     強調事項

      重要な後発事象に記載されているとおり、平成                      30 年5月   11 日付で会社及び大和住銀投信投資顧問株式会社の主要株主が、
     会社と大和住銀投信投資顧問株式会社との合併に関する基本合意書を締結した。
      当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

      (注 )1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.XBR

      Lデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                              三井住友アセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                          独立監査人の監査報告書
                                                     平成  31 年 2 月 8 日

     大和住銀投信投資顧問株式会社
      取締役会 御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士          飯田 浩司  印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士          佐藤 栄裕  印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられている            米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)                           の 平成  30 年 7 月 5 日 から  平成  31 年 1 月 ▶
     日 までの特定期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
     いて監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。               これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、             当監査法人      に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な                                保証  を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人      は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、  米国リート・アルファ・カルテット(毎月分配型)                           の 平成  31 年 1 月 ▶ 日 現在の信託財産の状態及び同日を
     もって終了する        特定  期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      大和住銀投信投資顧問株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

     (注1  ) 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注2  ) XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                              三井住友アセットマネジメント株式会社(E08957)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                         独立監査人の中間監査報告書
                                                    平成  30 年 11 月 22 日

     三井住友アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
    有限責任     あずさ監査法人

     指定有限責任社員

                  公認会計士        小 澤 陽 一  印
     業務執行社員
     指定有限責任社員

                  公認会計士        菅 野 雅 子  印
     業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」に掲

     げられている三井住友アセットマネジメント株式会社の平成                            30 年4月1日から平成         31 年3月   31 日までの第     34 期事業年度の中
     間会計期間(平成        30 年4月1日から平成         30 年9月   30 日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計
     算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を作成し
     有用な情報を表示することにある。                 これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報
     を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明する
     ことにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中
     間監査の基準は、        当監査法人     に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損な
     うような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な                        保証  を得るために、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中
     間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続の一部
     を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重
     要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び適
     用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価
     の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する
     内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見
     積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人     は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査    意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠し
     て、三井住友アセットマネジメント株式会社の平成                        30 年9月   30 日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間
     (平成   30 年4月1日から平成         30 年9月   30 日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     強調事項

      追加情報に記載されているとおり、会社は、平成                       30 年9月   28 日開催の会社の取締役会において、会社と                    大和住銀投信投資
     顧問株式会社との間で合併契約を締結することについて決議し、同日付で締結した。また、平成                                            30 年 10 月 31 日に会社の臨時
     株主総会において当該合併契約の承認を得ている。
      当該事項は、当監査法人の意見に影響を及ぼすものではない。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上
      (注 )1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。2.X

      BRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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