上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング) 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券届出書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年4月19日       提出
      【発行者名】                      日興アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        安倍 秀雄
      【本店の所在の場所】                      東京都港区赤坂九丁目7番1号
      【事務連絡者氏名】                      新屋敷 昇
      【電話番号】                      03-6447-6147
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)
      信託受益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集(売出)内国投資                      30兆円を上限とします。
      信託受益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                      株式会社東京証券取引所
                            東京都中央区日本橋兜町2番1号
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第一部【証券情報】

     (1)【ファンドの名称】

        上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)(以下「ファンド」といいます。)
        ・愛称として「上場MSCIエマージング株」という名称を用いることがあります。
     (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

       ・追加型証券投資信託受益権です。(以下「受益権」といいます。)
       ・信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付、または信用格付業者から提供され、も
        しくは閲覧に供される予定の信用格付はありません。
        ※ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律の規定の適用を受け、受益権の帰属は、後述の
        「(11)振替機関に関する事項」に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関(社債、
        株式等の振替に関する法律第2条に規定する「口座管理機関」をいい、振替機関を含め、以下「振替機
        関等」といいます。)の振替口座簿に記載または記録されることにより定まります(以下、振替口座簿
        に記載または記録されることにより定まる受益権を「振替受益権」といいます。)。委託会社は、やむ
        を得ない事情などがある場合を除き、当該振替受益権を表示する受益証券を発行しません。また、振替
        受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     (3)【発行(売出)価額の総額】

        30兆円を上限とします。
     (4)【発行(売出)価格】

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または「(8)申込取扱場所」の照会先にお問い合わせくださ
         い。
     (5)【申込手数料】

        販売会社は、取得申込者から、                販売会社が独自に定める手数料                および当該手数料に係る消費税等相当額
        を徴収することができるものとします。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
     (6)【申込単位】

        2,000口以上で販売会社が定める単位
         ※詳しくは、      販売会社の照会先         にお問い合わせください。
     (7)【申込期間】

        2019年4月20日       から  2020年4月20日       までとします。
        ・上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。
     (8)【申込取扱場所】

        販売会社につきましては、委託会社の照会先にお問い合わせください。
        <委託会社の照会先>
           日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス         www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号 0120-25-1404
               午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
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     (9)【払込期日】

       ・取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する期日までに販売会社に支払うものとします。
       ・申込期間における各取得申込受付日の発行価額の総額(設定総額)は、販売会社によって、追加設定が
        行なわれる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれま
        す。
     (10)【払込取扱場所】

         申込金額は、販売会社にお支払いいただきます。
     (11)【振替機関に関する事項】

         振替機関は、株式会社証券保管振替機構とします。
     (12)【その他】

         該当事項はありません。
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     第二部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

      ① ファンドの目的
      ② ファンドの基本的性格















       1)商品分類
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       (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。





       ◇追加型投信
        一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行なわれ従来の信託財産とともに運用されるファ
        ンドをいいます。
       ◇海外
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産を源泉と
        する旨の記載があるものをいいます。
       ◇株式
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉とする旨
        の記載があるものをいいます。
       ◇ETF
        投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号および第2号に規定する
        証券投資信託並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場証券投資信
        託をいいます。
       ◇インデックス型
        目論見書または投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果をめざす旨の記載があるものをい
        います。
       2)属性区分

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       (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。









       ◇その他資産(投資信託証券(資産複合 資産配分変更型(株式、その他資産(株価指数先物取
        引))))
        当ファンドは、投資信託証券への投資を通じて、株式およびその他の資産(株価指数先物取引)に投資
        を行ないます。よって、商品分類の「投資対象資産(収益の源泉)」においては、「株式」に分類され
        ます。
        「資産配分変更型」とは、目論見書または投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率
        については、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載がないものをい
        います。
       ◇年1回
        目論見書または投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいいます。
       ◇エマージング
        目論見書または投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地域(新興成長国(地
        域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
       ◇ファンド・オブ・ファンズ
        「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オブ・ファンズをいいます。
       ◇為替ヘッジなし
        目論見書または投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載があるものまたは為替の
        ヘッジを行なう旨の記載がないものをいいます。
        
        おります。
        上記は、一般社団法人投資信託協会が定める分類方法に基づき記載しています。

        上記以外の商品分類および属性区分の定義につきましては、一般社団法人投資信託協会のホームペー
        ジ(http://www.toushin.or.jp/)をご参照ください。
      ③ ファンドの特色

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      ④ 信託金限度額














       ・ 1兆円   を限度として信託金を追加することができます。
       ・委託会社は受託会社と合意のうえ、当該限度額を変更することができます。
     (2)【ファンドの沿革】

        2010年    1月22日
        ・ファンドの信託契約締結、運用開始
        2010年    2月24日
        ・ファンドの受益権を東京証券取引所へ上場
        2019年    4月20日
        ・投資対象ファンドに関する変更
     (3)【ファンドの仕組み】

      ① ファンドの仕組み
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     㬀  投資信託を販売するルールを委託会社と販売会社の間で規定したもの。販売会社が行なう募集の取扱い、









       解約および買取りに関する業務                の業務範囲の取決めの内容などが含まれています。
     㬀  投資信託を運営するルールを委託会社と受託会社の間で規定したもの。運用の基本方針、投資対象、投資
       制限、信託報酬、受益者の権利、募集方法の取決めの内容などが含まれています。
     <ファンド・オブ・ファンズの仕組み>

      当ファンドは、投資信託証券に投資するファンド・オブ・ファンズです。
      ② 委託会社の概況(           2019年1月末      現在)





       1)資本金
         17,363百万円
       2)沿革
         1959  年:日興證券投資信託委託株式会社として設立
         1999  年:日興国際投資顧問株式会社と合併し「日興アセットマネジメント株式会社」に社名変更
       3)大株主の状況
             名  称                   住  所                所有株数        所有比率
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        三井住友信託銀行株式会社                東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       179,869,100株         91.29%
                        6 Shenton     Way,   #46-00,     DBS  Building
        DBS  Bank   Ltd.
                                                14,283,400株         7.24%
                        Tower   One,   Singapore      068809
     2【投資方針】

     (1)【投資方針】

       ・当ファンドは、信託財産の1口あたりの純資産額の変動率を円換算したMSCI                                          エマージング・マーケッ
        ト・インデックスの変動率に一致させることをめざして、主として別に定める投資信託証券の一部また
        はすべてに投資を行ないます。
       ・投資信託証券の合計組入比率は高位を保つことを原則とします。
       ・別に定める投資信託証券については、見直しを行なう場合があります。この際、新たに投資信託証券を
        指定したり、既に指定されていた投資信託証券を外したりする場合があります。
       ・実質外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。
       ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす
        水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があり
        ます。
       ◆投資対象とする投資信託証券の主な投資方針

       <海外新興国株式インデックスファンド(適格機関投資家向け)>
       ・主として、新興国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンドなどを含みます。)や株価指数
        先物取引に係る権利に投資し、円換算したMSCI                         エマージング・マーケット・インデックスの動きに連動
        する投資成果をめざして運用を行ないます。
       ・ファンドの状況         (設定当初や設定・解約状況など)                   や投資環境      (投資対象市場の動向や税制など)                   に応
        じて、内外の短期公社債などに投資しつつ、株価指数先物取引に係る権利を中心に投資し、円換算した
        MSCI   エマージング・マーケット・インデックスの動きに連動する投資成果をめざす場合があります。
       <インデックスファンド新興国株式(適格機関投資家向け)>

        主として、海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド受益証券に投資
        を行ない、円換算したMSCIエマージング・マーケット・インデックスに連動する投資成果を目指して運用
        を行ないます。
       (ご参考)<海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド>

        主として、新興国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンド等を含みます。)に投資し、
        MSCI   エマージング・マーケット・インデックス(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果
        を目指して運用を行ないます。
     (2)【投資対象】

        投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投
        資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。
       ① 投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
        1)有価証券
        2)金銭債権
       ②   主として、別に定めるマザーファンドの受益証券および別に定めるマザーファンドを除く投資信託証
         券ならびに次の有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号
         に掲げる権利を除きます。)に投資することができます。
        1)短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規
          定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債
          をいいます。)およびコマーシャル・ペーパー
        2)  外国または外国の者の発行する証券または証書で、1)の証券の性質を有するもの
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        3)指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
          券に限ります。)
       ③ 次に掲げる金融商品(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲
         げる権利を含みます。)により運用することができます。
        1)預金
        2)指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
        3)コール・ローン
       ④ 次の取引ができます。
        1)上場投資信託証券の貸付
        2)  外国為替予約取引
        3)  資金の借入
       ◆投資対象とする投資信託証券の概要

       <インデックスファンド新興国株式(適格機関投資家向け)>
       運用の基本方針
                                                    *
          基本方針
                      円換算したMSCIエマージング・マーケット・インデックス                               に連動する投資
                      成果を目指して運用を行ないます。
          主な投資対象            海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファン
                      ド受益証券を主要投資対象とします。
          投資方針            ・主として、海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)
                       マザーファンド受益証券に投資を行ない、円換算したMSCIエマージング・
                       マーケット・インデックスに連動する投資成果を目指して運用を行ないま
                       す。
                      ・マザーファンド受益証券の組入比率は、高位を保つことを原則とします。
                       なお、資金動向等によっては組入比率を引き下げることもあります。
                      ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残
                       存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が発
                       生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
          主な投資制限            ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資
                       割合には、制限を設けません。
                      ・投資信託証券(マザーファンドの受益証券および上場投資信託証券を除き
                       ます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。
                      ・外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
                      ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めると
                       ころに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額を
                       超えないものとします。
                      ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポー
                       ジャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポー
                       ジャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それぞれ
                       100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えるこ
                       ととなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従
                       い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
          収益分配            毎決算時に、分配金額は、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案し
                      て決定します。
       ファンドに係る費用

                                     *
          信託報酬
                      純資産総額に対し年率0.0972%                (税抜0.09%)
                      *消費税率が10%になった場合は、                  0.099%    となります。
          申込手数料            ファンドで買い付ける場合はありません。
          信託財産留保額            解約時の基準価額に対し0.3%(1口当たり)
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          その他の費用など            ・運用報告書などの作成および交付に係る費用、計理等の業務に係る費用
                       (業務委託する場合の委託費用を含みます。)、監査費用などについて
                       は、ファンドの日々の純資産総額に対して年率0.1%を乗じた額の信託期
                       間を通じた合計を上限として、信託財産から支払うことができます。
                      ・組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
                       用、信託財産に関する租税などについては、その都度、信託財産から支
                       払われます。
                      ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
       その他

          委託会社            日興アセットマネジメント株式会社
          受託会社            野村信託銀行株式会社
          信託期間            無期限(2018年7月30日設定)
          決算日            毎年1月8日(休業日の場合は翌営業日)
       *MSCI    エマージング・マーケット・インデックスは、MSCI                           Inc.が発表している、世界の新興国の株式市
        場の合成パフォーマンスを表す指数です。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利はMSCI
        Inc.に帰属します。また、MSCI                 Inc.は同指数の内容を変える権利および公表を停止する権利を有して
        います。
      (ご参考)<海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド>

       運用の基本方針
          基本方針            主として金融商品取引所に上場されている新興国の株式に投資し、MSCI                                      エ
                      マージング・マーケット・インデックス(円ヘッジなし・円ベース)の動
                      きに連動する投資成果を目指して運用を行ないます。
          主な投資対象            新興国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンド等を含みま
                      す。)を主要投資対象とします。
          投資方針            ・主として、新興国の株式(DR(預託証券)およびカントリーファンド
                       等を含みます。)に投資し、MSCI                  エマージング・マーケット・インデッ
                       クス(円ヘッジなし・円ベース)の動きに連動する投資成果を目指して
                       運用を行ないます。
                      ・投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価
                       指数先物取引や外国為替予約取引等を活用することがあります。このた
                       め、株式の組入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額
                       および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引等の買建玉の時価総額
                       の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
                      ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
                       残存元本が運用に支障をきたす水準となったとき等やむを得ない事情が
                       発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
          主な投資制限            ・株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割
                       合には、制限を設けません。
                      ・投資信託証券への投資割合は、信託財産の総額の5%以下とします。
                      ・外貨建資産ヘの投資割合には、制限を設けません。
                      ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
                       ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
                       を超えないものとします。
                      ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                       ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
                       ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
                       ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
                       ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
                       に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
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          収益分配            収益分配は行ないません。
       ファンドに係る費用

          信託報酬            ありません。
          申込手数料            ありません。
          信託財産留保額            解約時の基準価額に対し0.3%(1口当たり)
          その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
                      用、信託財産に関する租税など。
                      ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
       その他

          委託会社            日興アセットマネジメント株式会社
          受託会社            野村信託銀行株式会社
          信託期間            無期限(2006年5月17日設定)
          決算日            毎年5月16日(休業日の場合は翌営業日)
       <マネー・アカウント・マザーファンド>

       運用の基本方針
          基本方針            公社債への投資により、安定した収益の確保をめざして安定運用を行ないま
                      す。
          主な投資対象            わが国の国債および格付の高い公社債を主要投資対象とします。
          投資方針            ・主として、わが国の国債および格付の高い公社債に投資を行ない、利息
                       等収益の確保をめざして運用を行ないます。
                      ・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、
                       残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情
                       が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。
          主な投資制限            ・株式(新株引受権証券、新株予約権証券および新株引受権付社債券を含
                       みます。)への投資は行ないません。
                      ・外貨建資産への投資は行ないません。
                      ・デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定める
                       ところに従い、合理的な方法により算出した額が信託財産の純資産総額
                       を超えないものとします。
                      ・一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクス
                       ポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクス
                       ポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則として、それ
                       ぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超え
                       ることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則
                       に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこととします。
          収益分配            収益分配は行ないません。
       ファンドに係る費用

          信託報酬            ありません。
          申込手数料            ありません。
          信託財産留保額            ありません。
          その他の費用など            組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費
                      用、信託財産に関する租税など。
                      ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
       その他

          委託会社            日興アセットマネジメント株式会社
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          受託会社            三井住友信託銀行株式会社
          信託期間            無期限(2009年10月30日設定)
          決算日            毎年10月12日(休業日の場合は翌営業日)
     (3)【運用体制】

     ※上記体制は      2019年1月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。















     (4)【分配方針】

      ① 収益分配方針
       1)信託財産から生ずる配当等収益(                    分配金   、利子、     貸付上場投資信託証券            に係る品貸料およびこれらに
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         類する収益から支払利息を控除した額をいいます。)と前期から繰り越した分配準備積立金は、毎計
         算期末において諸経費、約款に定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額を控除し、
         前 期から繰り越した負数の分配準備積立金があるときはその全額を補てんした後、その残額を受益者
         に分配します。ただし、収益分配金額の調整のためその一部または全部を信託財産内に留保したとき
         は分配準備積立金として積み立て、次期以降の分配に充てることができます。なお、諸経費、約款に
         定める報酬および当該報酬に係る消費税等に相当する金額ならびに負数の分配準備積立金を控除しき
         れないときは、その差額を負数の分配準備積立金として次期に繰り越します。
       2)毎計算期末に信託財産から生じたイ)に掲げる利益の合計額は、ロ)に掲げる損失を控除し、繰越欠
         損金があるときは、その全額を補てんした後、次期に繰り越します。
         イ)有価証券売買益(評価益を含む)、追加信託差益金、                              解約差益金
         ロ)有価証券売買損(評価損を含む)、追加信託差損金、                              解約差損金
      ② 収益分配金の支払い
        原則として受託会社が、毎計算期間終了後40日以内の委託会社の指定する日に、受益者があらかじめ指
        定した預金口座などに振り込みます。なお、受益者が取扱会社と別途収益分配金の取扱いに係る契約を
        締結している場合は、当該契約にしたがい支払われるものとします。
     (5)【投資制限】

      ① 約款に定める投資制限
       1)投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同
         法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する
         特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投
         資は行ないません。
       2)有価証券先物取引等のデリバティブ取引および有価証券の空売りは行ないません。
       3)投資信託証券への投資割合には、制限を設けません。
       4)外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
       5)信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する上場投資信託証券の貸付の指図をすること
         ができます。上場投資信託証券の貸付は、貸付時点において、貸付上場投資信託証券の時価合計額
         が、信託財産で保有する上場投資信託証券の時価合計額を超えないものとします。
       6)信託財産に属する外貨建資産の時価総額と投資信託証券に属する外貨建資産のうち信託財産に属する
         とみなした額との合計額について、当該外貨建資産の為替ヘッジのため、外国為替の売買の予約を指
         図することができます。
       7)信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、解約に伴なう支払資金の手当て(解約
         に伴なう支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含みます。)を目的として、資金借入れ
         (コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって
         有価証券等の運用は行なわないものとします。資金借入額および借入期間は、次に掲げる要件を満た
         す範囲内とします。
         イ)解約に伴なう支払資金の手当てにあたっては、解約金の支払資金の手当てのために行なった有価
           証券等の売却または解約等ならびに有価証券等の償還による受取りの確定している資金の額の範
           囲内
         ロ)借入指図を行なう日における信託財産の純資産総額の範囲内
         ハ)解約に伴なう支払資金の手当てのための借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財
           産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から
           信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始
           日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の
           当該期間とします。
       8)一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポー
         ジャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則と
         して、それぞれ100分の10、合計で100分の20を超えないものとし、当該比率を超えることとなった場
         合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行なうこ
         ととします。
     3【投資リスク】

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (1)ファンドのリスク
        当ファンドの投資にあたっては、主に以下のリスクを伴ないます。                                   基準価額変動リスクの大きいファン
        ドですので、       お申込みの際は、当ファンドのリスクを充分に認識・検討し、慎重に投資のご判断を行
        なっていただく必要があります。
        ・投資者の皆様の投資元金は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資

         元金を割り込むことがあります。ファンドの運用による損益はすべて投資者(受益者)の皆様に帰属
         します。なお、当ファンドは預貯金とは異なります。
        ・当ファンドは、主に            株式  を 実質的な     投資対象としますので、             株式  の価格の下落や、         株式  の発行体の財
         務状況や業績の悪化などの影響により、基準価額が下落し、損失を被ることがあります。                                              また、外貨
         建資産に投資する場合には、為替の変動により損失を被ることがあります。
        投資対象とする投資信託証券の主なリスクは以下の通りです。

        ① 価格変動リスク
         ・一般に株式の価格は、会社の成長性や収益性の企業情報および当該情報の変化に影響を受けて変動
          します。また、国内および海外の経済・政治情勢などの影響を受けて変動します。ファンドにおい
          ては、株式の価格変動または流動性の予想外の変動があった場合、重大な損失が生じるリスクがあ
          ります。
         ・一般に新興国の株式は、先進国の株式に比べて価格変動が大きくなる傾向があり、基準価額にも大
          きな影響を与える場合があります。
         ・一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金                                          利が上昇した場合に
          は価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅
          は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。
        ② 流動性リスク
         ・市場規模や取引量が少ない状況においては、有価証券の取得、売却時の売買価格は取引量の大きさ
          に影響を受け、市場実勢から期待できる価格どおりに取引できないリスク、評価価格どおりに売却
          できないリスク、あるいは、価格の高低に関わらず取引量が限られてしまうリスクがあり、その結
          果、不測の損失を被るリスクがあります。
         ・一般に新興国の株式は、先進国の株式に比べて市場規模や取引量が少ないため、流動性リスクが高
          まる場合があります。
        ③ 信用リスク
         ・一般に投資した企業の経営などに直接・間接を問わず重大な危機が生じた場合には、ファンドにも
          重大な損失が生じるリスクがあります。デフォルト(債務不履行)や企業倒産の懸念から、発行体
          の株式などの価格は大きく下落(価格がゼロになることもあります。)し、ファンドの基準価額が
          値下がりする要因となります。また、金融商品取引所が定める一定の基準に該当した場合、上場が
          廃止される可能性があり、廃止される恐れや廃止となる場合も発行体の株式などの価格は下がり、
          ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあります。
         ・一般に公社債および短期金融資産の発行体にデフォルト(債務不履行)が生じた場合またはそれが
          予想される場合には、公社債および短期金融資産の価格が下落(価格がゼロになることもありま
          す。)し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。また、実際にデフォルトが生じた
          場合、投資した資金が回収できないリスクが高い確率で発生します。
         ・格付を有する債券については、当該格付の変更に伴ない価格が下落するリスクもあります。
         ・ファンドの資金をコール・ローン、譲渡性預金証書などの短期金融資産で運用する                                            ことがあります
          が、買付け相手先の債務不履行により損失が発生することがあります。この場合、基準価額が下落
          する要因となります。
        ④ 為替変動リスク
         ・外貨建資産については、一般に外国為替相場が当該資産の通貨に対して円高になった場合には、
          ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。
         ・一般に新興国の通貨は、先進国の通貨に比べて為替変動が大きくなる場合があります。
        ⑤ カントリー・リスク
         ・投資対象国における非常事態など(金融危機、財政上の理由による国自体のデフォルト、重大な政
          策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争など)
          を含む市況動向や資金動向などによっては、ファンドにおいて重大な損失が生じるリスクがあり、
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          投資方針に従った運用ができない場合があります。
         ・一般に新興国は、情報の開示などが先進国に比べて充分でない、あるいは正確な情報の入手が遅延
          する場合があります。
         ・ファンドの投資対象資産が上場または取引さ                         れている諸国の税制は各国によって異なります。ま
          た、それらの諸国における税制が一方的に変更されたり、新たな税制が適用されたりすることもあ
          ります。以上のような要因は、ファンドの信託財産の価値に影響を与える可能性があります。
        < 円換算した      MSCI   エマージング・マーケット・インデックス                      と基準価額の主なカイ離要因>

         当ファンドは、基準価額の変動率を                  円換算した      MSCI   エマージング・マーケット・インデックス                      の変動
         率に一致させることをめざしますが、                    当ファンドおよび投資対象とする投資信託証券には、                            次のよう
         な要因があるため、同指数と一致した推移をすることをお約束できるものではありません。
         ・資金の流入から実際に投資信託証券を買い付けるタイミングのずれの発生。
         ・ MSCI   エマージング・マーケット・インデックス                      の採用銘柄以外の銘柄に投資をすることがあるこ
          と、  MSCI   エマージング・マーケット・インデックス                      の採用銘柄の変更や          資本異動     などによってポー
          トフォリオの調整が行なわれる場合、個別銘柄の売買などにあたりマーケット・インパクトを受け
          る可能性があること、また、信託報酬、売買委託手数料、監査費用などの費用をファンドが負担す
          ること。
         ・ 組入銘柄の配当金や          有価証券の貸付による品貸料が発生すること。
         ・先物取引等のデリバティブ取引を利用した場合、当該取引の値動きと                                     MSCI   エマージング・マーケッ
          ト・インデックス         の採用銘柄の一部または全部の値動きが一致しないこと。
        ◇ 金融商品取引所で取引される市場価格と基準価額のカイ離
          当ファンドは東京証券取引所に上場され公に取引されますが、市場価格は、主に当ファンドの需
          要、当ファンドの運用成果および投資者が代替的な投資と比較して当ファンドが全般的にどの程度
          魅力的であるか、などの評価に左右されます。したがって、当ファンドの市場価格が、基準価額を
          下回って取引されるかまたは上回って取引されるかは予測することはできません。
         㬰픰ꄰ줰䱢閌읛ﺌ愰栰夰譢閌읏ដ㱒㠰漰İ匰谰褰湟熗P鉓휰儰晏ꅨ㰰䱙॒픰地縰夰渰朰İ픰ꄰ

         自身にもこれらのリスクがあります。
        <その他の留意事項>

        ・システムリスク・市場リスクなどに関する事項
         証券市場および外国為替市場は、世界的な経済事情の急変またはその国における天災地変、政変、経
         済事情の変化、政策の変更もしくはコンピューター・ネットワーク関係の不慮の出来事などの諸事情
         により有価証券取引や為替取引などが一時的に停止されることがあります。これにより、ファンドの
         投資方針に従った運用ができない場合があります。上記の状況が発生した場合や、その他の事由によ
         り基準価額の算出が困難となる状況が発生した場合などには、委託会社の判断により一時的に取得・
         換金の取り扱いを停止することもあります。
        ・投資対象とする投資信託証券に関する事項
         ◇ 諸事情により、投資対象とする投資信託証券にかかる投資や換金ができない場合があります。これ
          により、ファンドの投資方針に従った運用ができなくなる場合があります。また、一時的にファン
          ドの取得・換金ができなくなることもあります。
         ◇ファンドが投資対象とする投資信託証券(マザーファンドを含みます。)と同じ投資信託証券に投
          資する他のファンドにおいて、解約・償還・設定などに伴なう資金流出入などがあり、その結果、
          当該投資信託証券において有価証券の売買などが生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及
          ぼす場合があります。
        ・解約によるファンドの資金流出に伴なう基準価額変動に関する事項
         一度に大量の解約があった場合に、解約資金の手当てをするため保有している有価証券を一度に大量
         に売却することがあります。その際は評価価格と実際の取引価格に差が生じるなどして、ファンドの
         基準価額が大きく変動する可能性があります。
        ・基準価額の妥当性に疑義が生じた場合の取得・換金の停止に関する事項
         ファンドの基準価額の算出に用いた評価価格と実際の取引価格に差が生じるなど、基準価額の妥当性
         に疑義が生じる場合は、委託会社の判断により、一時的に取得・換金の取扱いを停止する場合があり
         ます。
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        ・運用制限や規制上の制限に関する事項
         関係する法令規制上、または社内方針などにより取引が制限されることがあります。例えば、                                                 委託会
         社またはその関連会社            が特定の銘柄の未公開情報を受領している場合には、当該銘柄の売買が制限さ
         れることがあります。また、               委託会社またはその関連会社               が行なう投資または他の運用業務に関連し
         て、取引が制限されることもあります。したがって、これらの制限により当ファンドの運用実績に影
         響を及ぼす可能性や          インデックスと基準価額がカイ離する可能性                       があります。
        ・法令・税制・会計方針などの変更に関する事項
         ファンドに適用される法令・税制・会計方針などは、今後変更される場合があります。
     (2)リスク管理体制

     ■全社的リスク管理









      当社では運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理                                /コンプライアンス業務担当               部門を設置し、
      全社的なリスク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。当社グループの法令などの遵守
      状況  についてはコンプライアンス部門が事務局を務めるコンプライアンス監督委員会、                                           リスク管理状況につ
      いてはリスク管理部門が事務局を務めるリスク監督委員会を通して経営陣に報告され、更に年一度以上取締
      役会に対して全体的な活動状況を報告しております。                            両委員会およびそれに関連する部門別会議において
      は、法令遵守状況や          各種リスク(運用リスク、事務リスク、システムリスクなど)に関するモニタリングと
      その報告に加えて、          重要事故への対応と各種リスク対応、事故防止のための施策やその管理手法の構築など
      の支援   に努めております。
     ■ 運用状況の評価・分析および運用リスク管理
      ファンド財産について運用状況の評価・分析                        および運用リスクの管理状況をモニタリングします。                            運用パ
      フォーマンスおよび          運用  リスクに係る評価と分析の結果については運用                        リスク   会議に報告し、        運用リスクの
      管理状況についてはリスク監督委員会へ報告され、問題点の原因の究明や改善策の策定が図られます。加え
      て外部委託運用部門は、外部委託ファンドの運用管理を行ない、投資方針に沿った運用が行なわれているか
      などのモニタリングを行なっています。
     ■法令など遵守状況のモニタリング
      運用における法令・諸規則、信託約款などの遵守状況については、コンプライアンス業務担当部門が管理を
      行ないます。問題点についてはコンプライアンス関連の委員会に報告され、必要に応じ運用部門に対し是正
      指導が行なわれるなど、適切に管理・監督を行ないます。
     ※上記体制は      2019年1月末      現在のものであり、今後変更となる場合があります。
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     ○代表的な資産クラスとの騰落率の比較に用いた指数について











     東証株価指数(TOPIX、配当込)

     当指数は、東京証券取引所第一部に上場している国内普通株式全銘柄を対象として算出した指数で、配当を考
     慮したものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は東京証券取引所に帰属しま
     す。
     MSCI-KOKUSAIインデックス(配当込、円ベース)

     当指数は、MSCI         Inc.が開発した、日本を除く世界の先進国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮し
     たものです。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI                                           Inc.   に帰属します。
     MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込、円ベース)

     当指数は、MSCI         Inc.が開発した、世界の新興国の株式を対象として算出した指数で、配当を考慮したもので
     す。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、MSCI                                      Inc.   に帰属します。
     NOMURA-BPI国債

     当指数は、野村證券株式会社が公表している指数で、その知的財産権は野村證券株式会社に帰属します。な
     お、野村證券株式会社は、対象インデックスの正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、対
     象インデックスを用いて行われる日興アセットマネジメント株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を
     負いません。
     FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

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     当指数は、FTSE         Fixed   Income    LLCにより運営されている債券インデックスです。当指数はFTSE                                 Fixed   Income
     LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE                              Fixed   Income    LLCが有しています。
     JPモルガンGBI-EMグローバル・ディバーシファイド(円ヘッジなし、円ベース)

     当指数は、J.P.         Morgan    Securities      LLCが算出、公表している、新興国が発行する現地通貨建て国債を対象に
     した指数です。なお、当指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、J.P.                                             Morgan    Securities      LLC
     に帰属します。
     4【手数料等及び税金】

     (1)【申込手数料】

        販売会社は、取得申込者から、                販売会社が独自に定める手数料                および当該手数料に係る消費税等相当額
        を徴収することができるものとします。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         
         トの対価です。
     (2)【換金(解約)手数料】

      ① 換金手数料
        販売会社は、受益者が            解約請求     を行なうときおよび受益権の買取りを行なうときは、当該受益者から、
        販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を徴収することができるものと
        します。
         ※詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
         ※換金手数料は、換金時の事務手続きなどに係る対価です。
      ② 信託財産留保額
        解約請求受付日        の翌営業日      の基準価額に       0.3%   の率を乗じて得た額(1口当たり)が差し引かれます。
         
         入れる金額のことです。
     (3)【信託報酬等】

      ① 信託報酬
                   信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
                                *1
        当ファンド
                            0.162%      (税抜0.15%)以内
                                 *2            ※
        投資対象とする投資信託証券
                            0.0972%      (税抜0.09%)程度
                                 *3
        実質的負担
                            0.2592%      (税抜0.24%)程度
                                                        *1
        ・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.162%                                                  (税抜
         0.15%)以内の率を乗じて得た額とします。
                                                *2            ;
        ・投資対象とする投資信託証券の組入れに係る信託報酬率(年率)0.0972%                                         (税抜0.09%)程度           が
                                             *3
         かかり、受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は0.2592%                                     (税抜0.24%)程度となりま
         す。
         ※消費税率が10%になった場合は、以下の通りとなります。
         *1…   0.165%    、*2…     0.099%、     *3…   0.264%
         㭢閌읛ﺌ愰栰夰譢閌읏ដ㱒㠰湏᝘㆑氰溊獽〰欰搰䐰昰漰İ౻⳿ᄰ0픰ꄰ줰湲뙬쇿෿ሰb閌읥릑
         -(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
        *受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の組入比率や当該投
         資信託証券の変更などにより変動します。
      ② 信託報酬の配分
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        当ファンドの信託報酬が税抜0.15%(有価証券届出書提出日現在)の場合の配分(年率)は、以下の通
        りとします。
            信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
            合計          委託会社           受託会社
            0.15%           0.12%           0.03%
                  委託した資金の運用の対価

          委託会社
          受託会社       運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価
         ※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。

      ③ 支払時期
        信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、毎計算期末または信託終了のときに、信
        託財産から支払います。
     (4)【その他の手数料等】

        以下の諸費用およびそれに付随する消費税等相当額について、委託会社は、その支払いをファンドのた
        めに行ない、       ファンドの日々の純資産総額に対して年率                      0.1%   を乗じた額の信託期間を通じた合計を上限
        として、     支払金額の支弁を信託財産から受けることができます。                             (以下「実費方式」といいます。)                   ま
        た、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積
        額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の
        合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。                                  (以下「見積方式」といいます。)                   た
        だし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積
        率を見直し、年率         0.1%   を上限として、これを変更することができます。                         委託会社は、実費方式または見
        積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用
        は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。
        ① 振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合にお                                                 ける発行
          および管理事務に係る費用。
        ②   有価証券届出書、有価証券報告書                 、半期報告書       および臨時報告書         (これらの訂正に係る書類を含み
          ます。)の作成、印刷および提出に係る費用。
        ③ 目論見書および仮目論見書(これらの訂正事項分を含みます。)の作成、印刷および交付に係る費
          用(これらを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みます。)。
        ④ 信託約款の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用も含みま
          す。)。
        ⑤ 運用報告書および決算短信など開示資料の作成、印刷および交付に係る費用(これを監督官庁に提
          出する場合の提出費用も含みます。)。
        ⑥ ファンドの受益者に対して行なう公告に係る費用ならびに信託約款の変更または信託契約の解約に
          係る事項を記載した書面の作成、印刷および交付に係る費用。
        ⑦ 格付の取得に要する費用。
        ⑧ ファンドの監査人、法律顧問および税務顧問に対する報酬および費用。
        ⑨ 受益権の上場に係る費用。
        ⑩   「 MSCI   エマージング・マーケット・インデックス                      」 その他これに類する標章の使用料。
        信託財産に関する以下の             費用  およびそれに付随する消費税等相当額は、受益者の負担とし、信託財産か

        ら支払います。
        ① 組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料。
        ② 信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、外貨建資産の保管などに要する費用、解
          約に伴なう支払資金の手当てなどを目的とした借入金の利息および受託会社の立て替えた立替金の
          利息。
        <投資対象とする投資信託証券に係る費用>

        「インデックスファンド新興国株式(適格機関投資家向け)」
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ・運用報告書などの作成および交付に係る費用、                         計理等の業務に係る費用(業務委託する場合の委託費
         用を含みます。)、           監査費用などについては、ファンドの日々の純資産総額に対して                                  年率0.1%     を乗
         じ た額の信託期間を通じた合計を上限として、信託財産から                              支払うことができます。
        ・組入有価証券の売買時の売買委託手数料、信託事務の処理に要する諸費用、信託財産に関する租税な
         どについては、その都度、信託財産から支払われます。
         ※上記費用に付随する消費税等相当額を含みます。
        「マネー・アカウント・マザーファンド」

        ・組入有価証券の売買時の売買委託手数料
        ・信託事務の処理に要する諸費用
        ・信託財産に関する租税 など
         ※監査費用は、監査法人などに支払うファンドの監査に係る費用です。

        * 売買委託手数料など          は、保有期間や運用の状況などに応じて異なり、あらかじめ見積もることができ
         ないため、表示することができません。
        投資家の皆様にご負担いただく手数料などの合計額については、保有期間や運用の状況などに応じて異

        なりますので、表示することができません。
     (5)【課税上の取扱い】

        課税上は、      上場証券     投資信託として取り扱われます。公募                    株式  投資信託は税法上、少額投資非課税制度
        の適用対象です。
      ① 個人受益者の場合
       1)受益権の売却時の課税
         売却時の差益(譲渡益)については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)
         の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収ありの特定口
         座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税
         率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
       2)収益分配金の受取り時の課税
         収益分配金は配当所得として、20.315%(所得税15.315%および地方税5%)の税率による源泉徴収
         (原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。なお、確定申告を行ない、申告分離課税ま
         たは総合課税(        配当控除の適用はありません。                )のいずれかを選択することもできます。
       3)解約金および償還金に対する課税
         解約時および償還時の差益(譲渡益)については譲渡所得として、20.315%(所得税15.315%および
         地方税5%)の税率による申告分離課税の対象となり、確定申告が必要となります。なお、源泉徴収
         ありの特定口座(源泉徴収選択口座)を選択している場合は、20.315%(所得税15.315%および地方
         税5%)の税率による源泉徴収(原則として、確定申告は不要です。)が行なわれます。
         㭸멛驵㍔䩻䤰欰蠰訰ƉѦ䈰őᾐ葦䈰䨰蠰獘瑦䈰湝෿ࢋ牮Ⅴ൙ㇿर欰搰䐰昰漰Ŏ੘㑨⩟ཻ䤰溋牮
         益、上場株式等の配当等および特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限りま
         す。)と損益通算が可能です。また、解約時、償還時および売却時の差益(譲渡益)、収益分配金お
         よび特定公社債等の利子所得(申告分離課税を選択したものに限ります。)については、上場株式等
         の譲渡損失と損益通算が可能です。
         㭜ᆘ䵢閌잗床뉺๒㙞꘰ౡ᭹ᨀ一䤀匀䇿࠰쬰ﰰ뗿रര鈰呒⥵⠰湘㑔࠰ū칞琰Ş璕錀㄀㈀ぎݑ蘰湻쑖来뀰弰殌
         入した公募株式投資信託などから生じる配当所得および譲渡所得が5年間非課税となります。ご利用
         になれるのは、満20歳以上の方で、販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条件に該当する方
         が対象となります。また、未成年者少額投資非課税制度(ジュニアNISA)をご利用の場合、20歳未満
         の居住者などを対象に、年間80万円の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
         得および譲渡所得が5年間非課税となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ② 法人受益者の場合
       1)受益権の売却時の課税
         受益権の売却価額と取得価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されます。
       2)収益分配金の受取り時の課税
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         収益分配金は配当所得として、15.315%(所得税のみ)の税率による源泉徴収が行なわれ、他の法人
         所得と合算して課税されます。
       3)解約金および償還金に対する課税
         受益権の解約価額および償還価額と取得価額との差額について、他の法人所得と合算して課税されま
         す。
       4)益金不算入制度の適用
         益金不算入制度は適用されません。
     ※買取請求による換金の際の課税については、販売会社にお問い合わせください。
     ※上記は    2019年4月19日       現在のものですので、税法が改正された場合などには、税率などの課税上の取扱いが変
      更になる場合があります。税金の取扱いの詳細については、税務専門家などにご確認されることをお勧めし
      ます。
     5【運用状況】

     【上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)】

     以下の運用状況は2019年             1月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     (1)【投資状況】

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

            投資信託受益証券                   日本              6,391,872,570              99.82
            親投資信託受益証券                    日本                 100,211           0.00
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                           ―              11,699,455             0.18
                合計(純資産総額)                             6,403,672,236             100.00
     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                       数量又は
          種類         銘柄名                 単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     日本    投資信託受益     インデックスファンド新興国株式              5,535,825,188         0.9168    5,075,608,584         0.9394    5,200,354,181     81.21
          証券   (適格機関投資家向け)
     日本    投資信託受益     海外新興国株式インデックスファン               837,093,150        1.3895    1,163,140,931         1.4234    1,191,518,389     18.61
          証券   ド(適格機関投資家向け)
     日本    親投資信託受     マネー・アカウント・マザーファン                 99,902      1.0031      100,211       1.0031      100,211   0.00
          益証券    ド
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  99.82
              親投資信託受益証券                                   0.00
                 合  計                                99.82
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                            純資産総額(百万円)              1口当たり純資産額(円)

                                                      東京証券取引所
              期別
                                                      取引価格(円)
                           分配落ち        分配付き       分配落ち       分配付き
      第1計算期間末         (2011年    1月20日)           4,654        4,654     1,193.37       1,193.37         1,200
      第2計算期間末         (2012年    1月20日)           6,683        6,683      954.83       954.83         959
      第3計算期間末         (2013年    1月20日)          10,049        10,049      1,210.80       1,210.80         1,212
      第4計算期間末         (2014年    1月20日)           7,408        7,408     1,255.72       1,255.72         1,250
      第5計算期間末         (2015年    1月20日)           6,845        6,845     1,426.16       1,426.16         1,450
      第6計算期間末         (2016年    1月20日)           4,983        4,983     1,060.26       1,060.26         1,042
      第7計算期間末         (2017年    1月20日)           6,163        6,163     1,311.35       1,311.35         1,297
      第8計算期間末         (2018年    1月20日)           7,688        7,688     1,671.52       1,671.52         1,671
      第9計算期間末         (2019年    1月20日)           6,254        6,254     1,361.31       1,361.31         1,386
                  2018年    1月末日         7,642          ―   1,661.46          ―     1,677
                     2月末日         7,281          ―   1,582.83          ―     1,622
                     3月末日         7,007          ―   1,523.33          ―     1,543
                     4月末日         7,066          ―   1,536.10          ―     1,550
                     5月末日         6,840          ―   1,487.15          ―     1,519
                     6月末日         6,536          ―   1,420.92          ―     1,446
                     7月末日         6,853          ―   1,491.57          ―     1,503
                     8月末日         6,614          ―   1,439.51          ―     1,465
                     9月末日         6,770          ―   1,473.51          ―     1,475
                     10月末日            6,022          ―   1,310.80          ―     1,337
                     11月末日            6,415          ―   1,396.23          ―     1,405
                     12月末日            5,990          ―   1,303.70          ―     1,303
                  2019年    1月末日         6,403          ―   1,393.73          ―     1,417
     (注)計算期間末が東京証券取引所の休業日にあたる場合、東京証券取引所取引価格は直前営業日の終値を表示しています。

     ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金(円)

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         第1期       2010年    1月22日~2011年        1月20日                              0.0000
         第2期       2011年    1月21日~2012年        1月20日                              0.0000
         第3期       2012年    1月21日~2013年        1月20日                              0.0000
         第4期       2013年    1月21日~2014年        1月20日                              0.0000
         第5期       2014年    1月21日~2015年        1月20日                              0.0000
         第6期       2015年    1月21日~2016年        1月20日                              0.0000
         第7期       2016年    1月21日~2017年        1月20日                              0.0000
         第8期       2017年    1月21日~2018年        1月20日                              0.0000
         第9期       2018年    1月21日~2019年        1月20日                              0.0000
     ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率(%)

         第1期       2010年    1月22日~2011年        1月20日                              19.34
         第2期       2011年    1月21日~2012年        1月20日                             △19.99
         第3期       2012年    1月21日~2013年        1月20日                              26.81
         第4期       2013年    1月21日~2014年        1月20日                               3.71
         第5期       2014年    1月21日~2015年        1月20日                              13.57
         第6期       2015年    1月21日~2016年        1月20日                             △25.66
         第7期       2016年    1月21日~2017年        1月20日                              23.68
         第8期       2017年    1月21日~2018年        1月20日                              27.47
         第9期       2018年    1月21日~2019年        1月20日                             △18.56
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

       計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
       た数に100を乗じた数です。
     (4)【設定及び解約の実績】

          期                期間              設定口数(口)            解約口数(口)

         第1期       2010年    1月22日~2011年        1月20日                3,900,000                0
         第2期       2011年    1月21日~2012年        1月20日                3,100,000                0
         第3期       2012年    1月21日~2013年        1月20日                1,800,000             500,000
         第4期       2013年    1月21日~2014年        1月20日                 300,000           2,700,000
         第5期       2014年    1月21日~2015年        1月20日                    0        1,100,000
         第6期       2015年    1月21日~2016年        1月20日                    0         100,000
         第7期       2016年    1月21日~2017年        1月20日                 100,000            100,000
         第8期       2017年    1月21日~2018年        1月20日                 200,000            300,000
         第9期       2018年    1月21日~2019年        1月20日                    0          5,370
     (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     (参考)

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                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     インデックスファンド新興国株式(適格機関投資家向け)

     以下の運用状況は2019年             1月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

            親投資信託受益証券                    日本              5,710,591,830              99.95
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                           ―               2,669,007            0.05
                合計(純資産総額)                             5,713,260,837             100.00
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                       数量又は
          種類         銘柄名                 単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     日本    親投資信託受     海外新興国株式インデックスMSC              3,296,347,166         1.6375    5,397,869,356         1.7324    5,710,591,830     99.95
          益証券    Iエマージング(ヘッジなし)マ
             ザーファンド
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.95
                 合  計                                99.95
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド

     以下の運用状況は2019年             1月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

                                  25/144


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)
               株式               アメリカ                57,680,972             0.24
                               メキシコ                608,540,438             2.56
                               ブラジル               1,798,484,702              7.55
                                チリ               250,306,771             1.05
                              コロンビア                 92,951,419             0.39
                               ペルー                93,888,740             0.39
                               オランダ                14,313,225             0.06
                             ルクセンブルク                  10,929,450             0.05
                               ギリシャ                46,080,768             0.19
                               トルコ               150,374,497             0.63
                               チェコ                34,497,640             0.14
                              ハンガリー                 71,579,658             0.30
                              ポーランド                271,862,146             1.14
                               ロシア               842,368,429             3.54
                               ケイマン               2,119,964,684              8.90
                              バミューダ                149,137,416             0.63
                                香港               969,894,052             4.07
                              シンガポール                  8,159,055            0.03
                              マレーシア                514,025,883             2.16
                                タイ               551,969,779             2.32
                              フィリピン                249,677,964             1.05
                              インドネシア                 510,350,421             2.14
                                韓国              3,194,653,221              13.42
                                台湾              2,397,847,856              10.07
                                中国              3,547,587,745              14.90
                               インド              1,905,612,473              8.00
                              パキスタン                 5,717,245            0.02
                               カタール                237,302,908             1.00
                               エジプト                27,779,127             0.12
                              南アフリカ               1,365,543,268              5.73
                              ジャージー                 12,437,189             0.05
                             アラブ首長国連邦                  162,081,882             0.68
                                小計             22,273,601,023              93.54
            投資信託受益証券                   香港               167,213,376             0.70
              投資証券                メキシコ                19,110,378             0.08
                              南アフリカ                 66,924,227             0.28
                                小計               86,034,605             0.36
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                           ―             1,284,663,549              5.40
                合計(純資産総額)                            23,811,512,553              100.00
     その他の資産の投資状況

                                  26/144


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)
       株価指数先物取引           買建        アメリカ                1,310,958,777                  5.51
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

        為替予約取引          買建          ―               108,920,000                 0.46
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                       数量又は
         種類       銘柄名        業種           単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     中国     株式   TENCENT   HOLDINGS    LTD    メディア・       228,600      5,127.80     1,172,217,265        4,780.93     1,092,922,427      4.59
                        娯楽
     ケイマン     株式   ALIBABA   GROUP  HOLDING-SP-      小売      51,850     19,728.32     1,022,913,837        18,176.70      942,462,268     3.96
            ADR
     韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS     CO LTD  テクノロ       192,570      4,665.80     898,494,303        4,556.48     877,441,354     3.68
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     台湾     株式   TAIWAN   SEMICONDUCTOR        半導体・半       984,355       818.06     805,263,930        782.34     770,100,291     3.23
                       導体製造装
            MANUFAC
                         置
     南アフリ     株式   NASPERS   LTD-N  SHS     メディア・        17,560     24,780.25      435,141,327       24,642.01      432,713,766     1.82
     カ                   娯楽
     中国     株式   CHINA  CONSTRUCTION     BANK-H    銀行     3,847,920        106.75     410,801,937         96.39    370,926,405     1.56
     香港     株式   CHINA  MOBILE   LTD      電気通信       246,200      1,036.68     255,232,802        1,146.61     282,297,721     1.19
                       サービス
     中国     株式   IND  & COMM  BK OF CHINA  - H  銀行     2,784,575        89.33    248,764,017         83.06    231,292,926     0.97
     インド     株式   RELIANCE    INDUSTRIES    LTD   エネルギー       114,262      1,588.66     181,523,486        1,841.37     210,399,533     0.88
     ケイマン     株式   BAIDU  INC  - SPON  ADR    メディア・        11,160     26,900.84      300,213,441       18,451.28      205,916,356     0.86
                        娯楽
     中国     株式   PING  AN INSURANCE    GROUP     保険      198,000      1,077.64     213,373,986        1,027.16     203,378,769     0.85
            CO-H
     インド     株式   HOUSING   DEVELOPMENT         銀行      64,375      2,942.67     189,434,524        2,904.13     186,953,497     0.79
            FINANCE
     韓国     株式   SK HYNIX  INC       半導体・半        23,430      7,950.14     186,271,934        7,453.37     174,632,693     0.73
                       導体製造装
                         置
     ロシア     株式   LUKOIL   PJSC-SPON-ADR        エネルギー        19,935      7,790.07     155,295,105        8,651.42     172,466,137     0.72
     香港    投資信託受    ISHARES   FTSE  A50  CHINA      ―     960,000       180.68     173,461,606        174.18     167,213,376     0.70
         益証券
            INDEX-ETF
     ロシア     株式   SBERBANK-SPONSORED        ADR    銀行      110,540      1,531.44     169,285,814        1,445.35     159,769,475     0.67
     中国     株式   BANK  OF CHINA  LTD  - H    銀行     3,179,000        55.32    175,873,214         50.00    158,962,716     0.67
     インド     株式   INFOSYS   LTD       ソフトウェ       140,218       967.60     135,675,652        1,117.88     156,747,739     0.66
                       ア・サービ
                         ス
     ブラジル     株式   ITAU  UNIBANCO    HOLDING   S-   銀行      132,054       943.39     124,578,892        1,127.97     148,953,056     0.63
            PREF
                                  27/144


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     台湾     株式   HON  HAI  PRECISION    INDUSTRY    テクノロ       532,212       345.78     184,029,945        247.80     131,882,134     0.55
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     香港     株式   CNOOC  LTD        エネルギー       718,000       191.64     137,601,543        177.79     127,654,656     0.54
     ブラジル     株式   VALE  SA          素材      92,339      1,615.09     149,136,707        1,378.89     127,325,693     0.53
     韓国     株式   SAMSUNG   ELECTRONICS-PFD        テクノロ       34,220      3,763.58     128,789,730        3,657.95     125,175,049     0.53
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     ブラジル     株式   BANCO  BRADESCO    SA-PRF      銀行      98,649      980.34     96,710,271       1,267.63     125,050,984     0.53
     ロシア     株式   GAZPROM   PAO-SPON    ADR    エネルギー       221,340       510.20     112,928,952        540.00     119,524,875     0.50
     インド     株式   TATA  CONSULTANCY     SVCS  LTD  ソフトウェ        36,030      2,794.85     100,698,515        3,051.35     109,940,357     0.46
                       ア・サービ
                         ス
     カタール     株式   QATAR  NATIONAL    BANK      銀行      18,177      5,002.27      90,926,381       5,936.03     107,899,399     0.45
     中国     株式   CHINA  PETROLEUM    &    エネルギー      1,031,300        106.63     109,969,920         91.39     94,256,901     0.40
            CHEMICAL-H
     韓国     株式   POSCO            素材       3,200     33,276.70      106,485,441       27,987.00      89,558,400     0.38
     ロシア     株式   TATNEFT-SPONSORED-ADR           エネルギー        10,609      7,297.74      77,421,731       7,954.08      84,384,835     0.35
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

         種類      国内/国外                 業種              投資比率(%)

         株式        国外    エネルギー                             7.60
                    素材                             6.98
                    資本財                             3.30
                    商業・専門サービス                             0.15
                    運輸                             1.61
                    自動車・自動車部品                             2.33
                    耐久消費財・アパレル                             1.06
                    消費者サービス                             1.15
                    メディア・娯楽                             9.02
                    小売                             5.70
                    食品・生活必需品小売り                             1.69
                    食品・飲料・タバコ                             3.35
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.11
                    ヘルスケア機器・サービス                             0.57
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             1.95
                    銀行                             17.17
                    各種金融                             2.39
                    保険                             3.50
                    不動産                             2.49
                    ソフトウェア・サービス                             1.81
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             7.04
                    電気通信サービス                             4.33
                    公益事業                             2.43
                    半導体・半導体製造装置                             4.84
     投資信託受益証券            ―    ―                             0.70
                                  28/144


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       投資証券          ―    ―                             0.36
        合  計                                          94.60
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                           投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等(円)              評価額(円)       比率
     種類
                                (各通貨)              (各通貨)
                                                           (%)
     株価指   アメリ   ニューヨー    MINMSCIE1903       買建    228 米ドル      11,221,675      1,222,713,707        12,031,560      1,310,958,777       5.51
     数先物   カ   ク証券取引
     取引     所
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                          投資

      資産の種類             名称          建別      数量     契約額等(円)         評価額(円)         比率
                                                          (%)
      為替予約取引       米ドル                 買建     1,000,000.00         108,910,000        108,920,000         0.46
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     海外新興国株式インデックスファンド(適格機関投資家向け)

     以下の運用状況は2019年             1月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

            投資信託受益証券                  アメリカ                554,558,457             46.54
                              マレーシア                 26,708,275             2.24
                              フィリピン                 13,225,565             1.11
                              インドネシア                 26,702,827             2.24
                               インド               100,303,128             8.42
                                小計               721,498,252             60.55
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                           ―              470,048,650             39.45
                合計(純資産総額)                             1,191,546,902             100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

       株価指数先物取引           買建        トルコ                  7,818,332                0.66
                 買建       ポーランド                  22,109,673                 1.86
                 買建       シンガポール                  123,186,907                 10.34
                                  29/144


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 買建         タイ                 28,844,850                 2.42
                 買建         韓国                162,393,340                 13.63
                 買建       南アフリカ                  98,081,175                 8.23
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

       直物為替先渡取引           買建          ―               236,085,206                 19.81
                 売建          ―               112,016,404                △9.40
     (注)直物為替先渡取引は、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額により評価していま

       す。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                   簿価       簿価       評価       評価    投資

      国・                       数量又は
          種類         銘柄名                単価       金額       単価       金額    比率
      地域                       額面総額
                                   (円)       (円)       (円)       (円)     (%)
     アメリカ    投資信託受益     ISHARES   MSCI  CHINA-ETF            57,000      5,719.31     326,000,692        6,381.78     363,761,870     30.53
          証券
     アメリカ    投資信託受益     ISHARES   S&P  LATIN  AMERICA   40-ETF       38,500      3,255.72     125,345,405        3,788.53     145,858,759     12.24
          証券
     インド    投資信託受益     ISHARES   MSCI  INDIA-ETF            28,500      3,571.70     101,793,701        3,519.40     100,303,128     8.42
          証券
     アメリカ    投資信託受益     VANECK   VECTORS   RUSSIA   ETF        19,500      2,167.21      42,260,681       2,304.50      44,937,828     3.77
          証券
     マレーシ    投資信託受益     ISHARES   MSCI  MALAYSIA-ETF            8,000     3,103.18      24,825,446       3,338.53      26,708,275     2.24
     ア     証券
     インドネ    投資信託受益     ISHARES   MSCI  INDONESIA-ETF            9,000     2,668.43      24,015,873       2,966.98      26,702,827     2.24
     シア     証券
     フィリピ    投資信託受益     ISHARES   MSCI  PHILIPPINES-ETF            3,500     3,410.44      11,936,568       3,778.73      13,225,565     1.11
     ン     証券
     ロ.種類別の投資比率

                  種類                     投資比率(%)

               投資信託受益証券                                  60.55
                 合  計                                60.55
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                                                           投資

                                契約額等              評価額
     資産の
        地域   取引所      名称     建別   数量   通貨          契約額等(円)              評価額(円)       比率
     種類
                                (各通貨)              (各通貨)
                                                           (%)
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     株価指   シンガ   シンガポー    MSCITWNX1902       買建     31 米ドル       1,141,420      124,369,123        1,130,570      123,186,907      10.34
     数先物   ポール   ル取引所
     取引
        タイ   タイ先物取    SET50  1903    買建     38 タイバー       8,037,040      28,049,270       8,265,000      28,844,850      2.42
          引所                 ツ
        韓国   韓国証券取    KOSPI2001903       買建     23 韓国ウォ     1,520,587,500        149,321,692      1,653,700,000        162,393,340      13.63
          引所                 ン
        トルコ   トルコデリ    ISE30  1902    買建     28 トルコリ       334,040      6,958,053        375,340      7,818,332     0.66
          バティブ取                 ラ
          引所
        ポーラ   ワルシャワ    WIGM20DX1903       買建     16 ポーラン       753,600      21,997,583        757,440      22,109,673      1.86
        ンド   証券取引所                 ドズロチ
        南アフ   南アフリカ    JSETOP4   1903    買建     25 南アフリ      11,492,750       93,665,912       12,034,500       98,081,175      8.23
        リカ   先物取引所                 カランド
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

                                                          投資

                                                  邦貨換算額
        名称      種類          通貨            数量     契約額等(円)                 比率
                                                   (円)
                                                          (%)
     直物為替先渡取        買建       台湾ドル/米ドル              2,178,548.47         236,478,756        236,085,206        19.81
        引
             売建       台湾ドル/米ドル              1,023,117.27         111,478,857        112,016,404        △9.40
     (注)直物為替先渡取引は、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額により評価していま

       す。
     マネー・アカウント・マザーファンド

     以下の運用状況は2019年             1月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                           ―              471,494,290            100.00
                合計(純資産総額)                              471,494,290            100.00
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

     該当事項はありません。

     ロ.種類別の投資比率

     該当事項はありません。

     投資不動産物件

     該当事項はありません。
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     その他投資資産の主要なもの

     該当事項はありません。

     ≪参考情報≫

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第2【管理及び運営】





     1【申込(販売)手続等】

     (1)申込方法
       ・取得申込者は、販売会社所定の方法でお申し込みください。申込時において、販売会社が独自に定める
        手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支払うものとします。
       ・当ファンドは、東京証券取引所に上場しております。委託会社は、当該金融商品取引所が定める諸規則
        などを遵守し、当該金融商品取引所が諸規則などに基づいて行なう売買取引の停止または上場廃止その
        他の措置に従うものとします。
     (2)申込みの受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
     (3)取扱時間
        原則として、午前10時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
     (4)取得申込不可日
        取得申込日が次に該当する場合には、原則として取得の申込みの受付は行ないません。詳しくは、販売
        会社にお問い合わせください。
        1)ファンドの計算期間終了日(決算日)の3営業日前以降の2営業日間(ただし、計算期間終了日が
          休業日の場合は、当該計算期間終了日の4営業日前以降の3営業日間)
        2)英国証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、香港証券取引所の休業日、韓国証券
          取引所の休業日、台湾証券取引所の休業日、サンパウロ証券取引所の休業日、シンガポール証券取
          引所の休業日、ムンバイの証券取引所の休業日、ヨハネスブルグ証券取引所の休業日、スイス証券
          取引所の休業日、ロンドンの銀行休業日、ニューヨークの銀行休業日または香港の銀行休業日
        3)1)および2)のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れ
          のあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
     (5)申込金額
        取得申込受付日の翌営業日の基準価額に取得申込口数を乗じて得た額に、申込手数料と当該手数料に係
        る消費税等相当額を加算した額です。
     (6)申込単位
        2,000口以上で販売会社が定める単位
         ※詳しくは、      販売会社の照会先         にお問い合わせください。
     (7)申込代金の支払い
        取得申込者は、申込金額を販売会社が指定する日までに販売会社へお支払いください。
     ( 8 )受付の中止および取消
                                                     ;
        委託会社は、       投資対象とする投資信託証券への投資ができない場合、                             金融商品取引所         における取引の
        停止、   外国為替取引の停止、            決済機能の停止、投資対象国における                    非常事態     (金融危機、デフォルト、
        重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争な
        ど)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、取得
        の申込みの受付を中止すること、および既に受け付けた取得の申込みの受付を取り消すことができま
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        す。
         㮑톇赕䙔셓홟ᕬ핻⳿ቧ慻             16項に規定する金融商品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロ
         に規定する外国金融商品市場をいいます。
     2【換金(解約)手続等】

     <解約請求による換金>
     (1)解約の受付
        販売会社の営業日に受け付けます。
     (2)取扱時間
        原則として、午前10時までに、販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分とします。な
        お、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
     (3)解約請求不可日
        解約請求日が次に該当する場合には、原則として解約請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社
        にお問い合わせください。
        1)ファンドの計算期間終了日(決算日)の7営業日前以降の6営業日間(ただし、計算期間終了日が
          休業日の場合は、当該計算期間終了日の8営業日前以降の7営業日間)
        2)英国証券取引所の休業日、ニューヨーク証券取引所の休業日、香港証券取引所の休業日、韓国証券
          取引所の休業日、台湾証券取引所の休業日、サンパウロ証券取引所の休業日、シンガポール証券取
          引所の休業日、ムンバイの証券取引所の休業日、ヨハネスブルグ証券取引所の休業日、スイス証券
          取引所の休業日、ロンドンの銀行休業日、ニューヨークの銀行休業日または香港の銀行休業日
        3)1)および2)のほか、委託会社が約款に定める運用の基本方針に沿った運用に支障をきたす恐れ
          のあるやむを得ない事情が生じたものと認めたとき
     (4)解約制限
        ファンドの規模および商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の解約
        には受付時間制限および金額制限を行なう場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせくださ
        い。
     ( 5 )解約価額
        解約請求受付日の         翌営業日の      基準価額     から信託財産留保額(当該基準価額に                   0.3%   の率を乗じて得た額)
        を控除した価額        とします。
        ・基準価額につきましては、販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        <委託会社の照会先>
           日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス         www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号 0120-25-1404
               午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
     (6)解約手数料

        受益者は解約時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支
        払うものとします。
     (7)解約単位
        2,000口以上1口単位
         㮌꥘᩹㸰欰蠰挰昰漰Ɖѓ塏䴰䱵瀰樰識㑔࠰䰰䈰訰縰夰ʊ猰地估漰ƌ꥘᩹㸰欰䩕估䑔࠰輰嬰估怰
         い。
     (8)解約代金の支払い
        原則として、解約請求受付日から起算して9営業日目からお支払いします。
     (9)受付の中止および取消
       ・委託会社は、        投資対象とする投資信託証券からの換金ができない場合、                              金融商品取引所における取引の
        停止、   外国為替取引の停止、            決済機能の停止、         投資対象国における非常事態               (金融危機、デフォルト、
        重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争な
        ど)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、その他やむを得ない事情があるときは、解約
        請求の受付を中止すること、および既に受け付けた解約請求の受付を取り消すことができます。
       ・解約請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止                                  当日およびその前営業日             の解約請求を撤
                                  35/144


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        回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
        の基準価額の計算日          (この計算日が解約請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の
        解 約請求を受け付けることができる日とします。)                         に解約請求を受け付けたものとして取り扱います。
     <買取請求による換金>

     ( 1 )受益者は、保有する受益権口数の合計が金融商品取引所の定める受益権の取引単位に満たない場合は、
        販売会社に当該受益権の買取りを請求することができます。
     (2)原則として、午前10時までに販売会社において所定の事務手続きが完了したものを当日の受付分としま
        す。なお、上記時刻を過ぎた場合は、翌営業日の取扱いとなります。
     ( 3 )買取請求日が解約請求不可日と同日の場合は、買取請求の受付は行ないません。詳しくは、販売会社に
        お問い合わせください。
     ( 4 )受益権の買取価額は、買取請求受付日の翌営業日の基準価額から信託財産留保額に相当する額(当該基
        準価額に     0.3%   の率を乗じて得た額)を控除した価額とします。
     ( 5 )受益者は買取時において、販売会社が独自に定める手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を支
        払うものとします。
     (6)販売会社は、          投資対象とする投資信託証券からの換金ができない場合、                              金融商品取引所における取引の
        停止、   外国為替取引の停止、            決済機能の停止、         投資対象国における非常事態(金融危機、デフォルト、
        重大な政策変更や資産凍結を含む規制の導入、自然災害、クーデターや重大な政治体制の変更、戦争な
        ど)による市場の閉鎖もしくは流動性の極端な減少など、                              その他やむを得ない事情があるときは、委託
        会社との協議に基づいて買取りを中止すること、および既に受け付けた買取りを取り消すことができま
        す。
     (7)買取請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止                                    当日およびその前営業日             の買取請求を撤
        回できます。ただし、受益者がその買取請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初
        の基準価額の計算日          (この計算日が買取請求を受け付けない日であるときは、この計算日以降の最初の
        買取請求を受け付けることができる日とします。)                          に買取請求を受け付けたものとして取り扱います。
     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】

      ① 基準価額の算出
       ・基準価額は委託会社の営業日において日々算出されます。
       ・基準価額とは、信託財産に属する                   資産  (受入担保金代用有価証券を除きます。)                      を評価して得た信託財
        産の総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)を、計算日における受益権総口数で除した金額を
        いいます。      なお、ファンドは         100口   当たりに換算した価額で表示することがあります。
      ② 有価証券などの評価基準






       ・信託財産に属する資産については、法令および一般社団法人投資信託協会規則に従って                                               時価評価     しま
        す。
        <主な資産の評価方法>
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        ◇投資信託証券(国内籍)
         原則として、基準価額計算日の基準価額で評価します。
       ・外貨建資産(外国通貨表示の有価証券、預金その他の資産をいいます。)の円換算については、原則と
        してわが国における計算日の対顧客相場の仲値によって計算します。
      ③ 基準価額の照会方法
        販売会社または委託会社の照会先にお問い合わせください。
        <委託会社の照会先>
           日興アセットマネジメント株式会社
            ホームページ       アドレス         www.nikkoam.com/
            コールセンター         電話番号 0120-25-1404
               午前9時~午後5時 土、日、祝・休日は除きます。
     (2)【保管】

        該当事項はありません。
     (3)【信託期間】

        無期限とします(2010年1月22日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了
        させることがあります。
     (4)【計算期間】

        毎年1月21日から翌年1月20日までとします。
     (5)【その他】

      ① 信託の終了(繰上償還)
       1)委託会社は、         次のいずれかの場合には、              受託会社と合意の上、信託契約を解約し繰上償還させること
         ができます。
         イ)  純資産総額が5億円          を下回ることとなった場合
         ロ)繰上償還することが受益者のために有利であると認めるとき
         ハ)やむを得ない事情が発生したとき
       2)この場合、委託会社は書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行ないます。(後述の
         「書面決議」をご覧ください。)
       3)委託会社は、次のいずれかの場合には、後述の「書面決議」の規定は適用せず、信託契約を解約し繰
         上償還させます。
         イ)受益権を上場したすべての金融商品取引所において上場廃止となった場合
         ロ)  MSCI   エマージング・マーケット・インデックス                      が廃止された場合
         ハ)  MSCI   エマージング・マーケット・インデックス                      の計算方法の変更などに伴なって委託会社または
           受託会社が必要と認めた信託約款の変更が、                       書面決議の規定を満たさず、               信託約款の変更が行な
           われないこととなった場合
         ニ)信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合で、書面決議が困難な場合
         ホ)監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたとき
         ヘ)委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したとき(監
           督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の委託会社に引き継ぐことを命じたときは、
           書面決議で可決された場合、存続します。)
         ト)受託会社が委託会社の承諾を受けてその任務を辞任した場合またはその任務に違反するなどして
           解任された場合に、委託会社が新受託会社を選任できないとき
         なお、上記イ)        によりこの信託契約を解約し繰上償還させる場合には、すべての金融商品取引所にお
         いて上場が廃止された後は直ちに                 信託を終了するための手続を開始するものとします。
       4)繰上償還を行なう際には、委託会社は、その旨をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
      ② 償還金について
                                  37/144


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        原則として受託会社または取扱会社が、信託終了後40日以内の委託会社の指定する日に、受益者があら
        かじめ指定した預金口座などに振り込みます。
      ③ 信託約款の変更など
       1)委託会社は、         受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、                                           受託
         会社と合意の上、この信託約款を変更すること、または当ファンドと他のファンドとの併合(以下
         「併合」といいます。)を行なうことができます。信託約款の変更または併合を行なう際には、委託
         会社は、その旨および内容をあらかじめ監督官庁に届け出ます。
       2)  この変更事項のうち、その内容が重大なものまたは併合(受益者の利益に及ぼす影響が軽微なものを
         除きます。)については、書面決議を行ないます。(後述の「書面決議」をご覧ください。)
       3)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、後述の「書面決
         議」の規定を適用します。
      ④ 書面決議
       1)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に対して、委託会社は書面決議を行ないます。この場合
         において、あらかじめ、書面決議の日ならびにその内容および理由などの事項を定め、決議の日の2
         週間前までに知れている受益者に対し書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発送し
         ます。
       2)受益者は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている
         受益者が議決権を行使しないときは、書面決議について賛成するものとみなします。
       3)  書面決議は、議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上にあたる多数をもって行
         ないます。
       4)繰上償還、信託約款の重大な変更または併合に関する委託会社の提案に対して、すべての受益者が書
         面または電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、書面決議を行ないません。
       5)当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合であっても、併合にかかる他のファンドにおい
         て併合の書面決議が否決された場合は、当該他のファンドとの併合を行なうことはできません。
       6)当ファンドの繰上償還、信託約款の重大な変更または併合を行なう場合には、書面決議において反対
         した受益者は、受託会社に対し、自己の有する受益権を信託財産をもって買い取るべき旨を請求でき
         ます。
      ⑤ 公告





        公告は電子公告により行ない、委託会社のホームページに掲載します。
         ホームページ       アドレス         www.nikkoam.com/
         㬰樰䨰İ萰耰鉟霰樰䑎譵㄰欰蠰挰晑汔䨰銖ﭛ偑汔䨰欰蠰挰暈䰰樰䘰匰栰䰰朰䴰樰䑘㑔࠰欰漰ő汔䨰潥
         本経済新聞に掲載します。
      ⑥ 運用報告書の作成
        投資信託及び投資法人に関する法律により、運用報告書の作成・交付は行ないません。
      ⑦ 関係法人との契約について
        販売会社との募集の取扱いなどに関する契約の有効期間は契約日より1年間とします。ただし、期間満
        了の3ヵ月前までに、販売会社、委託会社いずれからも別段の意思表示がないときは、自動的に1年間
        延長されるものとし、以後も同様とします。
      ⑧ 他の受益者の氏名などの開示の請求の制限
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        受益者は、委託会社または受託会社に対し、次に掲げる事項の開示の請求を行なうことはできません。
        1.他の受益者の氏名または名称および住所
        2.他の受益者が有する受益権の内容
     4【受益者の権利等】

      受益者の有する主な権利は次の通りです。
     (1)収益分配金受領権
       ・名義登録手続きによって受益者を確定し、当該受益者に対して収益分配金の支払いを行ないます。当
        ファンドの収益分配金は、計算期間終了日現在において、受託会社に名義登録している受益者に支払わ
        れます。受益者は、取扱会社を経由して名義登録を行なうことができます。
       ・計算期間終了日現在において、氏名または名称および住所が受託会社に登録されている受益者は、ファ
        ンドの収益分配金を登録されている受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
       ・ただし、受益者が収益分配金について支払開始日から5年間請求を行なわない場合はその権利を失い、
        その金銭は委託会社に帰属します。
     (2)償還金受領権
       ・信託期間終了日現在において、氏名または名称および住所が受託会社に登録されている受益者は、ファ
        ンドの償還金を登録されている受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
       ・ただし、受益者が償還金について支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その
        金銭は委託会社に帰属します。
     (3)解約請求権
        受益者は、自己に帰属する受益権につき販売会社を通じて、委託会社に解約の請求をすることができま
        す。
     (4)受益権の買取請求権
        受益者が保有する受益権の口数の合計が、金融商品取引所の定める受益権の取引単位に満たない場合
        は、販売会社に対して、受益権の買取りを請求することができます。
     (5)帳簿閲覧権
        受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求する
        ことができます。
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     第3【ファンドの経理状況】

     (1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省
        令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理
        府令第133号)に基づき作成しております。
        なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第9期計算期間(平成30年                                                     1月21日

        から平成31年       1月20日まで)の財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による監査を受けて
        おります。
     1【財務諸表】

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     【上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                     第8期               第9期
                                 平成30年     1月20日現在           平成31年     1月20日現在
      資産の部
       流動資産
                                        15,879,592               17,646,198
        コール・ローン
                                       7,686,911,094               6,252,470,261
        投資信託受益証券
                                          100,271               100,211
        親投資信託受益証券
                                       7,702,890,957               6,270,216,670
        流動資産合計
                                       7,702,890,957               6,270,216,670
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         2,148,554               2,181,145
        未払受託者報酬
                                         8,594,722               8,725,067
        未払委託者報酬
                                            36               70
        未払利息
                                         3,152,705               4,592,661
        その他未払費用
                                        13,896,017               15,498,943
        流動負債合計
                                        13,896,017               15,498,943
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       4,600,000,000               4,594,630,000
        元本
        剰余金
                                       3,088,994,940               1,660,087,727
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       △ 85,476,126              △ 90,534,272
          (分配準備積立金)
                                       7,688,994,940               6,254,717,727
        元本等合計
                                       7,688,994,940               6,254,717,727
       純資産合計
                                       7,702,890,957               6,270,216,670
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                     第8期               第9期
                                 自 平成29年       1月21日         自 平成30年       1月21日
                                 至 平成30年       1月20日         至 平成31年       1月20日
      営業収益
                                         4,532,189               10,445,340
       受取配当金
       受取利息                                     19               25
                                       1,658,154,973
                                                     △ 1,421,262,833
       有価証券売買等損益
                                       1,662,687,181
                                                     △ 1,410,817,468
       営業収益合計
      営業費用
                                           4,874               3,938
       支払利息
                                         2,148,554               2,181,145
       受託者報酬
                                         8,594,722               8,725,067
       委託者報酬
                                         3,152,709               4,593,350
       その他費用
                                        13,900,859               15,503,500
       営業費用合計
                                       1,648,786,322
                                                     △ 1,426,320,968
      営業利益又は営業損失(△)
                                       1,648,786,322
                                                     △ 1,426,320,968
      経常利益又は経常損失(△)
                                       1,648,786,322
                                                     △ 1,426,320,968
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                             -               -
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                       1,463,344,618               3,088,994,940
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        109,522,000
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                                       -
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -               -
       額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                        109,522,000
                                                            -
       額
                                        132,658,000                2,586,245
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        132,658,000                2,586,245
       額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -               -
       額
                                             -               -
      分配金
                                       3,088,994,940               1,660,087,727
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき当該投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                        第8期              第9期

                                    平成30年     1月20日現在         平成31年     1月20日現在
     1.   期首元本額                                 4,700,000,000円              4,600,000,000円
       期中追加設定元本額                                  200,000,000円                  -円
       期中一部解約元本額                                  300,000,000円               5,370,000円
     2.   受益権の総数                                   4,600,000口              4,594,630口
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                  第8期                            第9期

              自  平成29年     1月21日                      自  平成30年     1月21日
              至  平成30年     1月20日                      至  平成31年     1月20日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
      A  当期配当等収益額                    4,527,334円       A  当期配当等収益額                   10,441,427円
      B  分配準備積立金                  △76,107,475円        B  親ファンドの配当等収益額                       △11円
      C  配当等収益額合計(A+B)                  △71,580,141円        C  分配準備積立金                  △85,476,126円
      D  経費                   13,895,985円       D  配当等収益額合計(A+B+C)                  △75,034,710円
      E  収益分配可能額(C-D)                  △85,476,126円        E  経費                   15,499,562円
      }  収益分配金額                        0円   }  収益分配可能額(D-E)                  △90,534,272円
      ▶  次期繰越金(分配準備積立金)                  △85,476,126円        ▶  収益分配金額                        0円
       (E-F)
      H  口数                    4,600,000口       H  次期繰越金(分配準備積立金)                  △90,534,272円
                                    (F-G)
      I  分配金額(100口当たり)                        0円   I  口数                    4,594,630口
                                  J  分配金額(100口当たり)                        0円
     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                               第8期                   第9期

                            自  平成29年     1月21日             自  平成30年     1月21日
                            至  平成30年     1月20日             至  平成31年     1月20日
                                  43/144


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     金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                       証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                   同左
                       運用を信託約款に定める「運用の基本方
                       針」に基づき行っております。
     金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
     るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                       記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                       法」に記載の有価証券等であり、全て売
                       買目的で保有しております。また、主な
                       デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                   同左
                       ション取引、スワップ取引等があり、信
                       託財産に属する資産の効率的な運用に資
                       するために行うことができます。当該有
                       価証券及びデリバティブ取引には、性質
                       に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                       性リスク、信用リスク等があります。
     金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                       るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                   同左
                       スク管理活動のモニタリング、指導の一
                       元化を図っております。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                               第8期                   第9期

                           平成30年     1月20日現在               平成31年     1月20日現在
     貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
                                                   同左
                       ているため、その差額はありません。
     時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                   同左
                       「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                       記載しております。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       該当事項はありません。                            同左
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳
                       簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                       品の時価を帳簿価額としております。
     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
     ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     (有価証券に関する注記)

     第8期(平成30年         1月20日現在)
     売買目的有価証券

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                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     投資信託受益証券                                                  1,617,004,483

     親投資信託受益証券                                                       △40

              合計                                         1,617,004,443

     第9期(平成31年         1月20日現在)

     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     投資信託受益証券                                                  △508,025,711

     親投資信託受益証券                                                       △60

              合計                                         △508,025,771

     (関連当事者との取引に関する注記)


       該当事項はありません。
     (1口当たり情報)

                  第8期                            第9期

              平成30年     1月20日現在                        平成31年     1月20日現在
     1口当たり純資産額                       1,671.52円     1口当たり純資産額                       1,361.31円
     (100口当たり純資産額)                       (167,152円)      (100口当たり純資産額)                       (136,131円)
     (4)【附属明細表】

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

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       種類                銘柄                券面総額           評価額        備考

     投資信託受益証        海外新興国株式インデックスファンド(適格機関投                           1,566,651,081            2,176,861,677

     券        資家向け)
            インデックスファンド新興国株式(適格機関投資家                           4,448,868,666            4,075,608,584

            向け)
     投資信託受益証券         合計

                                       6,015,519,747            6,252,470,261
     親投資信託受益        マネー・アカウント・マザーファンド                               99,902            100,211

     証券
     親投資信託受益証券          合計

                                           99,902            100,211
                    合計                    6,015,619,649            6,252,570,472

     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

      当ファンドは、「         インデックスファンド新興国株式(適格機関投資家向け)                              」「海外新興国株式インデック


     スファンド(適格機関投資家向け)」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「投資
     信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象
     外であります。
      また、当ファンドは、「マネー・アカウント・マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の

     資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りで
     す。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
     (参考)

     インデックスファンド新興国株式(適格機関投資家向け)

     貸借対照表

                                        (単位:円)
                                  平成31年     1月20日現在
      資産の部
       流動資産
        コール・ローン                                   989,685
                                        4,575,084,194
        親投資信託受益証券
        流動資産合計                                4,576,073,879
                                  46/144

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       資産合計                                 4,576,073,879
      負債の部
       流動負債
        未払受託者報酬                                   26,459
        未払委託者報酬                                   92,625
        未払利息                                      1
                                            10,297
        その他未払費用
        流動負債合計                                   129,382
       負債合計                                    129,382
      純資産の部
       元本等
        元本                                4,994,886,888
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                              △418,942,391
                                          4,641,352
          (分配準備積立金)
        元本等合計                                4,575,944,497
       純資産合計                                 4,575,944,497
      負債純資産合計                                   4,576,073,879
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                             平成31年     1月20日現在

     1.   期首                                             ※平成30年     7月30日
       期首元本額                                                1,000,000円
       期首からの追加設定元本額                                              5,025,150,507円
       期首からの一部解約元本額                                                31,263,619円
     2.   受益権の総数                                              4,994,886,888口
     3.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額                                               418,942,391円
     ※期首は当該投資信託の期首日であります。

     (金融商品に関する注記)
     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     7月30日

                                     至  平成31年     1月20日
     金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運
                       用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注
     るリスク                  記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買
                       目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプショ
                       ン取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するた
                       めに行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じて
                       それぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
     金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリス
                       ク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                                     平成31年     1月20日現在

     貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。

     時価の算定方法                  (1)有価証券
                       売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
                       載しております。
                       (2)デリバティブ取引
                       該当事項はありません。
                       (3)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品
                       の時価を帳簿価額としております。
     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
     ての補足説明                  的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (有価証券に関する注記)

     (平成31年      1月20日現在)

     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     親投資信託受益証券                                                   175,214,838

              合計                                          175,214,838

     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで

       に対応する金額であります。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (関連当事者との取引に関する注記)
       該当事項はありません。
     (1口当たり情報)

                            平成31年     1月20日現在

     1口当たり純資産額                                                     0.9161円
     (1万口当たり純資産額)                                                    (9,161円)
     附属明細表

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

                                                       (単位:円)

       種類                銘柄                券面総額           評価額        備考

     親投資信託受益        海外新興国株式インデックスMSCIエマージング                           2,708,111,871            4,575,084,194

     証券        (ヘッジなし)マザーファンド
                    合計                    2,708,111,871            4,575,084,194

     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

      「インデックスファンド新興国株式(適格機関投資家向け)」は、「海外新興国株式インデックスMSCI


     エマージング(ヘッジなし)マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上され
     た「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情
     報は監査の対象外であります。
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     海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド

     貸借対照表

                                        (単位:円)
                                  平成31年     1月20日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                                 174,933,653
        コール・ローン                                 104,432,487
        株式                               20,715,467,404
        投資信託受益証券                                 127,011,960
        投資証券                                 78,886,445
        派生商品評価勘定                                 50,514,661
        未収入金                                   78,388
        未収配当金                                 16,834,536
                                         711,749,552
        差入委託証拠金
        流動資産合計                               21,979,909,086
       資産合計                                 21,979,909,086
      負債の部
       流動負債
                                             117
        未払利息
        流動負債合計                                     117
       負債合計                                      117
      純資産の部
       元本等
        元本                               13,010,172,028
        剰余金
                                        8,969,736,941
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                               21,979,908,969
       純資産合計                                 21,979,908,969
      負債純資産合計                                  21,979,909,086
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式、新株予約権証券、投資信託受益証券及び投資証券は移動平均法に基づき、以

                       下のとおり原則として時価で評価しております。
                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                       ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                       直近の日の最終相場)で評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                       値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
                       は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                       価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券
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                       適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                       もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                       価と認めた価額で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価
                       (1)デリバティブ取引
      方法
                       個別法に基づき原則として時価で評価しております。
                       (2)為替予約取引
                       原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
                       おります。
     3.その他財務諸表作成のための基本と
                       外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
                       61条にしたがって処理しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                             平成31年     1月20日現在

     1.   期首                                              平成30年     7月30日
       期首元本額                                              9,384,912,340円
       期首からの追加設定元本額                                              3,930,823,801円
       期首からの一部解約元本額                                               305,564,113円
       元本の内訳 ※
       日興五大陸株式ファンド                                              1,864,106,580円
       インデックスファンド海外新興国(エマージング)株式                                              8,381,304,640円
       インデックスファンド新興国株式(適格機関投資家向け)                                              2,708,111,871円
       グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)                                                56,648,937円
             計                                              13,010,172,028円
     2.   受益権の総数                                              13,010,172,028口
     ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                                     自  平成30年     7月30日

                                     至  平成31年     1月20日
     金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価証券、デリバティブ取引等の金融商品の運
                       用を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。
     金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、「重要な会計方針に係る事項に関する注
     るリスク                  記」の「有価証券の評価基準及び評価方法」に記載の有価証券等であり、全て売買
                       目的で保有しております。また、主なデリバティブ取引には、先物取引、オプショ
                       ン取引、スワップ取引等があり、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するた
                       めに行うことができます。当該有価証券及びデリバティブ取引には、性質に応じて
                       それぞれ価格変動リスク、流動性リスク、信用リスク等があります。
     金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であるリスク管理部門を設置し、全社的なリス
                       ク管理活動のモニタリング、指導の一元化を図っております。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

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                                     平成31年     1月20日現在

     貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上しているため、その差額はありません。

     時価の算定方法                  (1)有価証券
                       売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記「有価証券の評価基準及び評価方法」に記
                       載しております。
                       (2)デリバティブ取引
                       「デリバティブ取引等に関する注記」に記載しております。
                       (3)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳簿価額と近似しているため、当該金融商品
                       の時価を帳簿価額としております。
     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
     ての補足説明                  的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (有価証券に関する注記)

     (平成31年      1月20日現在)

     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     株式                                                 △1,538,923,095

     投資信託受益証券                                                  △13,357,866

     投資証券                                                   △7,113,715

              合計                                       △1,559,394,676

     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで

       に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引等に関する注記)
     取引の時価等に関する事項
     (株式関連)

      (平成31年      1月20日現在)

                                                       (単位:円)

                種  類                            時  価

       区分                  契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
     市場取引        株価指数先物取引

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                 買建         1,012,280,292               -    1,062,794,953           50,514,661
            合計             1,012,280,292               -    1,062,794,953           50,514,661

     (注)1.時価の算定方法

         株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

         原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
         又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
         相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
        2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

        3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

         また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値

         で行っております。
        4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

     (関連当事者との取引に関する注記)

       該当事項はありません。
     (1口当たり情報)

                            平成31年     1月20日現在

     1口当たり純資産額                                                     1.6894円
     (1万口当たり純資産額)                                                   (16,894円)
     附属明細表

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
                                                評価額

       通  貨
                      銘柄              株式数                       備考
                                            単価         金額
     米ドル        ECOPETROL     SA-SPONSORED       ADR

                                       6,540        18.59       121,578.60
            GAZPROM    PAO-SPON     ADR

                                      210,840          4.67      984,622.80
            INNER   MONGOLIA     YITAI   COAL-B

                                      47,400         1.20       56,880.00
            LUKOIL    PJSC-SPON-ADR

                                      18,985         77.58      1,472,856.30
            NOVATEK    PJSC-SPONS      GDR  REG  S

                                       3,626        178.00       645,428.00
            PETROLEO     BRASILEIRO      S.A.-ADR

                                      29,700         15.42       457,974.00
            PETROLEO     BRASILEIRO-SPON        ADR

                                      27,750         13.46       373,515.00
            ROSNEFT    PJSC-REG     S GDR

                                      45,840         6.16      282,741.12
            SURGUTNEFTEGAS-SP         ADR

                                      36,800         4.13      152,278.40
                                  53/144


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            TATNEFT-SPONSORED-ADR                          10,079         65.70       662,190.30
            ULTRAPAR     PARTICPAC-SPON        ADR

                                       5,380        14.68       78,978.40
            BRASKEM    SA-SPON    ADR

                                       2,680        25.32       67,857.60
            CEMEX   SAB-SPONS     ADR  PART   CER

                                      22,884         5.46      124,946.64
            CIA  DE  MINAS   BUENAVENTUR-ADR

                                       7,500        15.42       115,650.00
            CIA  SIDERURGICA      NACL-SP    ADR

                                      10,170         2.59       26,340.30
            GERDAU    SA  -SPON   ADR

                                      18,500         4.02       74,370.00
            MAGNITOGORSK       IRON   & STEEL   WORKS-GDR

                                       8,600         8.54       73,444.00
            MMC  NORILSK    NICKEL    PJSC-ADR

                                      25,684         20.02       514,193.68
            NOVOLIPET     STEEL-GDR     REG  S

                                       6,060        22.64       137,198.40
            PHOSAGRO     PJSC   REG  S-GDR

                                       5,840        13.45       78,548.00
            POLYUS    PJSC-REG     S-GDR

                                       2,510        40.65       102,031.50
            QUIMICA    Y MINERA    CHIL-SP    ADR

                                       2,400        43.16       103,584.00
            SEVERSTAL     - GDR  REG  S

                                      10,370         14.35       148,809.50
            SOUTHERN     COPPER    CORP(US)

                                       2,830        32.01       90,588.30
            SUZANO    PAPEL   E CELULO-SP     ADR

                                        968       22.98       22,244.64
            VALE   SA-SP   ADR

                                      29,070         14.47       420,642.90
            EMBRAER    SA  ADR

                                       1,620        21.79       35,299.80
            51JOB   INC-ADR

                                        790       67.25       53,127.50
            DP  WORLD   LTD

                                       5,640        16.40       92,496.00
            GRUPO   AEROPORTUARIO       PAC-ADR

                                        620       92.24       57,188.80
            GRUPO   AEROPORTUARIO       SUR-ADR

                                        150      177.22        26,583.00
            LATAM   AIRLINES     GROUP-SP     -ADR

                                       7,630        11.84       90,339.20
            HUAZHU    GROUP   LTD-ADR

                                       5,150        33.01       170,001.50
            NEW  ORIENTAL     EDUCATIO-SP-ADR

                                       5,330        64.17       342,026.10
            TAL  EDUCATION     GROUP-    ADR

                                      13,150         29.76       391,344.00
            YUM  CHINA   HOLDINGS     INC

                                      13,550         35.43       480,076.50
            GRUPO   TELEVISA     SA-SPONS     ADR

                                       9,210        12.57       115,769.70
            ALIBABA    GROUP   HOLDING-SP-ADR

                                      49,400        155.97      7,704,918.00
            BAOZUN    INC-SPN-ADR

                                       1,100        31.33       34,463.00
            CTRIP.COM     INTERNATIONAL-ADR

                                      15,340         31.61       484,897.40
            JD.COM    INC-ADR

                                      28,570         22.14       632,539.80
            VIPSHOP    HOLDINGS     LTD  - ADR

                                      18,350         6.56      120,376.00
            CIA  BRASILEIRA-SP       ADR  PREF

                                       4,030        24.02       96,800.60
            MAGNIT    PJSC-SPON     GDR  REGS

                                      12,920         15.36       198,515.80
                                  54/144


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            X 5 RETAIL    GROUP   NV-REGS    GDR
                                       5,010        25.82       129,358.20
            AMBEV   SA-ADR

                                      68,350         4.74      323,979.00
            BRF  SA-ADR

                                      12,420         6.36       78,991.20
            CIA  CERVECERIAS      UNIDAS-ADR

                                       2,780        27.01       75,087.80
            COCA-COLA     FEMSA   SAB-SP    ADR

                                        850       65.22       55,437.00
            EMBOTELLADORA       ANDINA-ADR      B

                                       1,400        23.30       32,620.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEX-SP    ADR

                                       2,870        93.73       269,005.10
            HUTCHISON     CHINA   MEDITECH-ADR

                                       1,900        21.97       41,743.00
            BANCO   BRADESCO-ADR

                                      30,642         11.26       345,028.92
            BANCO   DE  CHILE-ADR

                                       1,263        30.80       38,900.40
            BANCO   SANTANDER     BRASIL-ADS

                                       3,900        12.62       49,218.00
            BANCO   SANTANDER     MEXICO    -ADR

                                       5,900         6.85       40,415.00
            BANCO   SANTANDER-CHILE-ADR

                                       4,573        31.34       143,317.82
            BANCOLOMBIA      S.A.-SPONS      ADR

                                       3,760        43.46       163,409.60
            CREDICORP     LTD

                                       2,635        233.59       615,509.65
            GRUPO   AVAL   ACCIONES     Y VALORE-ADR

                                       5,250         6.78       35,595.00
            ITAU   CORPBANCA-ADR

                                        800       14.81       11,848.00
            ITAU   UNIBANCO     H-SPON    PRF  ADR-ADR

                                      51,720         9.93      513,579.60
            SBERBANK-SPONSORED          ADR

                                      105,100         12.40      1,303,240.00
            VTB  BANK   OJSC-GDR-REG       S

                                      92,730         1.20      112,017.84
            NOAH   HOLDINGS     LTD-SPON-ADR

                                        700       45.68       31,976.00
            SHANGHAI     LUJIAZUI     FIN&TRAD-B

                                      43,000         1.32       57,104.00
            58.COM    INC-ADR

                                       3,790        59.50       225,505.00
            AUTOHOME     INC-ADR

                                       2,040        71.20       145,248.00
            BAIDU   INC  - SPON   ADR

                                      10,660        168.11      1,792,052.60
            GDS  HOLDINGS     LTD  - ADR

                                       2,150        28.93       62,199.50
            MOMO   INC-SPON-ADR

                                       5,580        28.67       159,978.60
            NETEASE    INC-ADR

                                       2,935        252.18       740,148.30
            SINA   CORP

                                       2,300        59.30       136,390.00
            WEIBO   CORP-SPON-ADR

                                       1,844        58.23       107,376.12
            YY  INC-ADR

                                       1,740        71.46       124,340.40
            AMERICA    MOVIL-SPN     CL  L-ADR

                                      22,600         15.84       357,984.00
            MOBILE    TELESYSTEMS-SP        ADR

                                      20,242         8.06      163,150.52
            TELEF   BRASIL-ADR

                                      11,124         12.43       138,271.32
            TIM  PARTICIPACOES       SA-ADR

                                       2,200        16.39       36,058.00
                                  55/144


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            CEMIG   SA  -SPONS    ADR
                                      14,200         3.73       52,966.00
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE-ADR

                                      10,080         10.88       109,670.40
            ENEL   AMERICAS     SA-SPONS     ADR

                                       9,780        10.18       99,560.40
            ENEL   CHILE   SA-ADR

                                       7,100         5.31       37,701.00
                                    1,369,474                27,472,236.37

     米ドル小計
                                                   (3,005,187,936)
     メキシコペソ        CEMEX   SAB-CPO

                                      331,903         10.40      3,451,791.20
            GRUPO   MEXICO    SA-SER    B

                                      134,878         44.70      6,029,046.60
            INDUSTRIAS      PENOLES    SAB  DE  CV

                                       4,910        249.72      1,226,125.20
            MEXICHEM     SAB  DE  CV-*

                                      46,965         47.17      2,215,339.05
            ALFA   S.A.B.-A

                                      107,700         24.58      2,647,266.00
            GRUPO   CARSO   SAB  DE  CV-SER    A1

                                      13,700         77.31      1,059,147.00
            GRUPO   AEROPORT     DEL  PACIFIC-B

                                       7,900        175.47      1,386,213.00
            GRUPO   AEROPORTUARIO       DE  SUR-B

                                       5,950        334.66      1,991,227.00
            PROMOTORA     Y OPERADORA     DE  INF

                                       8,270        189.71      1,568,901.70
            ALSEA   SAB  DE  CV

                                      20,000         53.32      1,066,400.00
            GRUPO   TELEVISA     SAB

                                      49,700         47.83      2,377,151.00
            MEGACABLE     HOLDINGS-CPO

                                      10,700         85.97       919,879.00
            EL  PUERTO    DE  LIVERPOOL-C1

                                       4,400        128.54       565,576.00
            WALMART    DE  MEXICO    -SER   V

                                      202,100         49.50     10,003,950.00
            ARCA   CONTINENTAL      SAB  DE  CV

                                      15,200        104.64      1,590,528.00
            COCA-COLA     FEMSA   SAB-SER    L

                                      12,400        123.86      1,535,864.00
            FOMENTO    ECONOMICO     MEXICA-UBD

                                      46,600        178.05      8,297,130.00
            GRUMA   S.A.B.-B

                                       7,680        224.87      1,727,001.60
            GRUPO   BIMBO   SAB-   SERIES    A

                                      70,700         38.45      2,718,415.00
            KIMBERLY-CLARK        DE  MEXICO-A

                                      62,270         31.04      1,932,860.80
            BANCO   SANTANDER     MEXICO-B

                                      32,000         26.30       841,600.00
            GRUPO   FINANCIERO      BANORTE-O

                                      95,200        106.37      10,126,424.00
            GRUPO   FINANCIERO      INBURSA-O

                                      100,400         29.63      2,974,852.00
            AMERICA    MOVIL   SAB  DE  C-SER   L

                                      835,800         15.05     12,578,790.00
            INFRAESTRUCTURA        ENERGETICA      N

                                      19,300         80.80      1,559,440.00
                                    2,246,626                82,390,918.15

     メキシコペソ小計
                                                    (475,395,597)
     ブラジルレアル        COSAN   SA  INDUSTRIA     COMERCIO

                                       7,200        42.18       303,696.00
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS

                                      53,360         28.78      1,535,700.80
                                  56/144


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            PETROBRAS     - PETROLEO     BRAS-PR
                                      94,500         25.16      2,377,620.00
            ULTRAPAR     PARTICIPACOES       SA

                                       9,140        55.00       502,700.00
            BRASKEM    SA-PREF    A

                                       1,000        47.37       47,370.00
            CIA  SIDERURGICA      NACIONAL

                                       7,800         9.92       77,376.00
            GERDAU    SA-PREF

                                      22,000         15.05       331,100.00
            KLABIN    SA  - UNIT

                                      28,200         18.20       513,240.00
            SUZANO    PAPEL   E CELULOSE     SA

                                      17,935         42.97       770,666.95
            VALE   SA

                                      92,339         54.23      5,007,543.97
            EMBRAER    SA

                                      16,000         20.47       327,520.00
            WEG  SA

                                      32,586         18.80       612,616.80
            CCR  SA

                                      47,220         13.60       642,192.00
            LOCALIZA     RENT   A CAR

                                      21,161         30.86       653,028.46
            RUMO   SA

                                      41,400         18.81       778,734.00
            KROTON    EDUCACIONAL      SA

                                      50,008         10.47       523,583.76
            B2W  CIA  DIGITAL

                                       6,500        46.75       303,875.00
            LOJAS   AMERICANAS      SA-PRF

                                      30,892         20.47       632,359.24
            LOJAS   RENNER    S.A.

                                      26,000         43.25      1,124,500.00
            MAGAZINE     LUIZA   SA

                                       2,700        174.48       471,096.00
            PETROBRAS     DISTRIBUIDORA       SA

                                      13,400         26.50       355,100.00
            ATACADAO     DISTRIBUICAO       COMERC

                                      12,400         19.80       245,520.00
            CIA  BRASILEIRA      DE  DIS-PRF

                                       1,450        89.75       130,137.50
            RAIA   DROGASIL     SA

                                       8,860        63.02       558,357.20
            AMBEV   SA

                                      114,200         17.85      2,038,470.00
            BRF  SA

                                       8,400        23.66       198,744.00
            JBS  SA

                                      30,400         13.40       407,360.00
            M DIAS   BRANCO    SA

                                       2,850        47.59       135,631.50
            NATURA    COSMETICOS      SA

                                       8,000        43.52       348,160.00
            HYPERMARCAS      SA

                                      12,500         33.10       413,750.00
            BANCO   BRADESCO     S.A.

                                      36,869         37.65      1,388,117.85
            BANCO   BRADESCO     SA-PRF

                                      98,649         42.25      4,167,920.25
            BANCO   DO  BRASIL    S.A.

                                      33,000         48.96      1,615,680.00
            BANCO   SAN.   BRASIL-UNIT

                                       9,700        47.29       458,713.00
            ITAU   UNIBANCO     HOLDING    S-PREF

                                      132,054         37.18      4,909,767.72
            ITAUSA-INVESTIMENTOS           ITAU-PRF

                                      171,241         12.94      2,215,858.54
            B3  SA-BRASIL     BOLSA   BALCAO

                                      80,783         30.00      2,423,490.00
                                  57/144


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            BB  SEGURIDADE      PARTICIPACOES
                                      28,100         29.03       815,743.00
            IRB  BRASIL    RESSEGUROS      SA

                                       4,400        83.60       367,840.00
            PORTO   SEGURO    SA

                                       3,200        53.05       169,760.00
            SUL  AMERICA    SA  - UNITS

                                       6,362        29.81       189,651.22
            BR  MALLS   PARTICIPACOES       SA

                                      33,097         13.49       446,478.53
            MULTIPLAN     EMPREENDIMENTOS

                                      12,300         24.35       299,505.00
            CIELO   SA

                                      41,288         10.48       432,698.24
            TELEFONICA      BRASIL    S.A.   -PREF

                                       6,830        46.40       316,912.00
            TIM  PARTICIPACOES       SA

                                      19,905         12.27       244,234.35
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS

                                       5,900        30.95       182,605.00
            CENTRAIS     ELETRICAS     BRAS-PR    B

                                       9,900        33.92       335,808.00
            CIA  ENERGETICA      MINAS   GER-PRF

                                      19,399         14.06       272,749.94
            CIA  SANEAMENTO      BASICO    DE  SP

                                       2,160        41.18       88,948.80
            ENGIE   BRASIL    ENERGIA    SA

                                       9,750        37.56       366,210.00
            EQUATORIAL      ENERGIA    SA  - ORD

                                       7,060        83.52       589,651.20
                                    1,592,348                44,666,091.82

     ブラジルレアル小計
                                                   (1,303,356,559)
     チリペソ        EMPRESAS     COPEC   SA

                                      13,820       9,100.00      125,762,000.00
            EMPRESAS     CMPC   SA

                                      51,900       2,384.00      123,729,600.00
            SOC  QUIMICA    Y MINERA    CHILE-B-PRF

                                       2,020      29,000.00       58,580,000.00
            LATAM   AIRLINES     GROUP   SA

                                       5,300      7,770.00       41,181,000.00
            S.A.C.I.     FALABELLA

                                      28,050       5,219.90      146,418,195.00
            CENCOSUD     SA

                                      54,150       1,369.90       74,180,085.00
            EMBOTELLADORA       ANDINA-PRF      B

                                       5,600      2,665.00       14,924,000.00
            BANCO   DE  CHILE

                                      612,584         102.60      62,851,118.40
            BANCO   DE  CREDITO    E INVERSION

                                       1,522      46,170.00       70,270,740.00
            BANCO   SANTANDER     CHILE   SA

                                      747,000         52.90     39,516,300.00
            ITAU   CORPBANCA

                                    2,600,000           6.60     17,160,000.00
            EMPRESA    NACIONAL     DE  TELECOM

                                       7,340      6,290.00       46,168,600.00
            AGUAS   ANDINAS    SA-A

                                      122,500         395.99      48,508,775.00
            COLBUN    SA

                                      345,000         151.50      52,267,500.00
            ENEL   AMERICAS     SA

                                      656,060         137.70      90,339,462.00
            ENEL   CHILE   SA

                                      658,500         71.75     47,247,375.00
                                    5,911,346              1,059,104,750.40

     チリペソ小計
                                                    (172,528,163)
                                  58/144


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     コロンビアペソ        ECOPETROL     SA
                                      50,000       2,910.00      145,500,000.00
            CEMENTOS     ARGOS   SA

                                      17,090       7,060.00      120,655,400.00
            GRUPO   ARGOS   SA

                                      12,360      17,300.00       213,828,000.00
            BANCOLOMBIA      SA

                                       9,500      33,760.00       320,720,000.00
            BANCOLOMBIA      SA-PRF

                                       2,000      34,080.00       68,160,000.00
            GRUPO   AVAL   ACCIONES-PRF

                                      47,000       1,060.00       49,820,000.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA

                                       9,700      32,680.00       316,996,000.00
            GRUPO   DE  INV  SURAMERICANA-PF-PRF

                                       4,100      31,000.00       127,100,000.00
            INTERCONEXION       ELECTRICA     SA

                                      19,200      13,920.00       267,264,000.00
                                      170,950             1,630,043,400.00

     コロンビアペソ小計
                                                     (56,888,514)
     ユーロ        MOTOR   OIL  (HELLAS)     SA

                                       1,850        21.25       39,312.50
            TITAN   CEMENT    CO.  S.A.

                                       1,250        20.20       25,250.00
            OPAP   SA

                                       9,100         8.19       74,529.00
            JUMBO   SA

                                       4,700        13.76       64,672.00
            ALPHA   BANK   AE

                                      57,300         0.91       52,143.00
            HELLENIC     TELECOMMUN      ORGANIZA

                                       9,500        10.79       102,505.00
                                      83,700                358,411.50

     ユーロ小計
                                                     (44,668,825)
     英ポンド        POLYMETAL     INTERNATIONAL       PLC

                                      10,150         8.45       85,828.40
                                      10,150                85,828.40

     英ポンド小計
                                                     (12,178,191)
     トルコリラ        TUPRAS-TURKIYE        PETROL    RAFINE

                                       4,170        126.00       525,420.00
            EREGLI    DEMIR   VE  CELIK   FABRIK

                                      45,017         7.44      334,926.48
            PETKIM    PETROKIMYA      HOLDING    AS

                                      20,020         5.23      104,704.60
            ASELSAN    ELEKTRONIK      SANAYI

                                      15,100         23.58       356,058.00
            KOC  HOLDING    AS

                                      33,424         15.62       522,082.88
            TURK   SISE   VE  CAM  FABRIKALARI

                                      21,170         5.60      118,552.00
            TAV  HAVALIMANLARI       HOLDING    AS

                                       4,300        25.36       109,048.00
            TURK   HAVA   YOLLARI    AO

                                      22,750         14.17       322,367.50
            FORD   OTOMOTIV     SANAYI    AS

                                       1,700        55.45       94,265.00
            ARCELIK    A.S.

                                       6,500        17.65       114,725.00
            BIM  BIRLESIK     MAGAZALAR     AS

                                       8,830        91.80       810,594.00
            ANADOLU    EFES   BIRACILIK

                                       5,581        19.90       111,061.90
            AKBANK    T.A.S.

                                      106,139          6.61      701,578.79
                                  59/144


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            AKBANK    T.A.S.-RTS
                                        59       1.01         59.59
            TURKIYE    GARANTI    BANKASI

                                      83,390         9.25      771,357.50
            TURKIYE    HALK   BANKASI

                                      14,660         7.60      111,416.00
            TURKIYE    IS  BANKASI-C

                                      70,904         5.04      357,356.16
            HACI   OMER   SABANCI    HOLDING

                                      35,953         8.46      304,162.38
            TURKCELL     ILETISIM     HIZMET    AS

                                      46,656         13.84       645,719.04
                                      546,323               6,415,454.82

     トルコリラ小計
                                                    (131,260,205)
     チェココルナ        KOMERCNI     BANKA   AS

                                       2,800        896.00      2,508,800.00
            MONETA    MONEY   BANK   AS

                                      20,700         73.35      1,518,345.00
            CEZ  AS

                                       5,380        535.50      2,880,990.00
                                      28,880              6,908,135.00

     チェココルナ小計
                                                     (33,711,698)
     ハンガリーフォ        MOL  HUNGARIAN     OIL  AND  GAS  PL

                                      13,940       3,200.00       44,608,000.00
     リント
            RICHTER    GEDEON    NYRT
                                       5,550      5,870.00       32,578,500.00
            OTP  BANK   PLC

                                       8,955      11,900.00       106,564,500.00
                                      28,445             183,751,000.00

     ハンガリーフォリント小計
                                                     (71,607,764)
     ポーランドズロ        GRUPA   LOTOS   SA

                                       4,250        95.56       406,130.00
     チ
            POLSKI    KONCERN    NAFTOWY    ORLEN
                                      11,450        110.25      1,262,362.50
            POLSKIE    GORNICTWO     NAFTOWE    I

                                      61,435         7.42      455,847.70
            JASTRZEBSKA      SPOLKA    WEGLOWA    S

                                       1,300        65.34       84,942.00
            KGHM   POLSKA    MIEDZ   SA

                                       5,010        91.52       458,515.20
            CCC  SA

                                       1,140        185.60       211,584.00
            LPP  SA

                                        43     7,990.00        343,570.00
            CYFROWY    POLSAT    SA

                                       8,500        22.88       194,480.00
            DINO   POLSKA    SA

                                       2,320        102.20       237,104.00
            ALIOR   BANK   SA

                                       3,870        54.70       211,689.00
            BANK   HANDLOWY     W WARSZAWIE     SA

                                        850       69.90       59,415.00
            BANK   MILLENNIUM      SA

                                      16,500         9.29      153,285.00
            BANK   PEKAO   SA

                                       6,212        116.55       724,008.60
            MBANK                           410      450.60       184,746.00

            PKO  BANK   POLSKI    SA

                                      33,935         39.80      1,350,613.00
            SANTANDER     BANK   POLSKA    SA

                                       1,160        367.00       425,720.00
            POWSZECHNY      ZAKLAD    UBEZPIECZEN      SA

                                      23,940         44.44      1,063,893.60
                                  60/144


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            CD  PROJEKT    SA
                                       2,290        171.10       391,819.00
            ORANGE    POLSKA    SA

                                      18,105         5.50       99,577.50
            POLSKA    GRUPA   ENERGETYCZNA       SA

                                      30,180         10.19       307,534.20
                                      232,900               8,626,836.30

     ポーランドズロチ小計
                                                    (250,523,326)
     香港ドル        CHINA   COAL   ENERGY    CO  - H

                                      84,000         3.26      273,840.00
            CHINA   OILFIELD     SERVICES-H

                                      70,000         7.28      509,600.00
            CHINA   PETROLEUM     & CHEMICAL-H

                                      985,300          6.16     6,069,448.00
            CHINA   SHENHUA    ENERGY    CO  - H

                                      127,500         18.40      2,346,000.00
            CNOOC   LTD

                                      684,000         12.66      8,659,440.00
            KUNLUN    ENERGY    CO  LTD

                                      126,000          8.57     1,079,820.00
            PETROCHINA      CO  LTD-H

                                      819,000          4.99     4,086,810.00
            YANZHOU    COAL   MINING    CO-H

                                      76,000         6.88      522,880.00
            ALUMINUM     CORP   OF  CHINA   LTD

                                      163,000          2.67      435,210.00
            ANGANG    STEEL   CO  LTD-H

                                      28,000         5.59      156,520.00
            ANHUI   CONCH   CEMENT    CO  LTD-H

                                      50,000         39.25      1,962,500.00
            BBMG   CORP-H

                                      62,000         2.54      157,480.00
            CHINA   HONGQIAO     GROUP   LTD

                                      77,500         5.05      391,375.00
            CHINA   MOLYBDENUM      CO  LTD-H

                                      177,000          2.93      518,610.00
            CHINA   NATIONAL     BUILDING     MA-H

                                      160,000          5.83      932,800.00
            CHINA   ORIENTAL     GROUP   CO  LTD

                                      52,000         5.15      267,800.00
            CHINA   RESOURCES     CEMENT

                                      82,000         7.27      596,140.00
            CHINA   ZHONGWANG     HOLDINGS     LTD

                                      43,200         3.66      158,112.00
            JIANGXI    COPPER    COMPANY    LTD-H

                                      52,000         9.37      487,240.00
            LEE  & MAN  PAPER   MANUFACTURIN

                                      57,000         6.69      381,330.00
            MAANSHAN     IRON   & STEEL-H

                                      92,000         3.59      330,280.00
            MMG  LTD

                                      128,000          3.31      423,680.00
            NINE   DRAGONS    PAPER   HOLDINGS

                                      63,000         7.54      475,020.00
            SINOPEC    SHANGHAI     PETROCHEM-H

                                      132,500          3.55      470,375.00
            ZHAOJIN    MINING    INDUSTRY     - H

                                      28,000         7.44      208,320.00
            ZIJIN   MINING    GROUP   CO  LTD

                                      235,750          2.74      645,955.00
            AVICHINA     INDUSTRY     & TECH-H

                                      89,000         4.80      427,200.00
            BOC  AVIATION     LTD

                                       9,100        61.70       561,470.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        CONST-H

                                      188,000          7.81     1,468,280.00
            CHINA   CONCH   VENTURE    HOLDINGS

                                      64,000         24.70      1,580,800.00
                                  61/144


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            CHINA   RAILWAY    CONSTRUCTION-H
                                      92,500         11.20      1,036,000.00
            CHINA   RAILWAY    GROUP   LTD-H

                                      131,000          7.32      958,920.00
            CHINA   STATE   CONSTRUCTION       INT

                                      72,000         7.05      507,600.00
            CITIC   LTD

                                      229,000         11.80      2,702,200.00
            CRRC   CORP   LTD-   H

                                      181,000          7.77     1,406,370.00
            FOSUN   INTERNATIONAL       LTD

                                      95,000         10.60      1,007,000.00
            FULLSHARE     HOLDINGS     LTD

                                      242,500          1.50      363,750.00
            HAITIAN    INTERNATIONAL       HLDGS

                                      27,000         16.72       451,440.00
            METALLURGICAL       CORP   OF  CHIN-H

                                      75,000         1.95      146,250.00
            SHANGHAI     ELECTRIC     GRP  CO  L-H

                                      70,000         2.63      184,100.00
            SHANGHAI     INDUSTRIAL      HLDG   LTD

                                      22,000         15.90       349,800.00
            SINOPEC    ENGINEERING      GROUP-H

                                      56,000         7.36      412,160.00
            SINOTRUK     HONG   KONG   LTD

                                      17,000         11.80       200,600.00
            WEICHAI    POWER   CO  LTD-H

                                      66,400         9.43      626,152.00
            XINJIANG     GOLDWIND     SCI&TECH-H

                                      16,200         6.72      108,864.00
            ZHUZHOU    CRRC   TIMES   ELECTRIC

                                      19,300         45.75       882,975.00
            CHINA   EVERBRIGHT      INTL   LTD

                                      139,518          7.69     1,072,893.42
            COUNTRY    GARDEN    SERVICES     HOLD

                                      30,000         11.26       337,800.00
            GREENTOWN     SERVICE    GROUP   CO  L

                                      42,000         6.81      286,020.00
            AIR  CHINA   LTD-H

                                      58,000         7.43      430,940.00
            BEIJING    CAPITAL    INTL   AIRPO-H

                                      62,000         7.27      450,740.00
            CAR  INC

                                      20,000         5.58      111,600.00
            CHINA   COSCO   HOLDINGS-H

                                      118,000          3.17      374,060.00
            CHINA   EASTERN    AIRLINES     CO-H

                                      36,000         4.62      166,320.00
            CHINA   MERCHANTS     PORT   HOLDING

                                      49,000         15.28       748,720.00
            CHINA   SOUTHERN     AIRLINES     CO-H

                                      84,000         5.33      447,720.00
            COSCO   SHIPPING     ENERGY    TRAN-H

                                      32,000         4.06      129,920.00
            COSCO   SHIPPING     PORTS   LTD

                                      66,000         8.19      540,540.00
            JIANGSU    EXPRESS    CO  LTD-H

                                      50,000         11.40       570,000.00
            SHENZHEN     INTL   HOLDINGS

                                      34,500         15.22       525,090.00
            SINOTRANS     LIMITED-H

                                      49,000         3.53      172,970.00
            ZHEJIANG     EXPRESSWAY      CO-H

                                      43,000         7.56      325,080.00
            BAIC   MOTOR   CORP   LTD-H

                                      42,500         4.66      198,050.00
            BRILLIANCE      CHINA   AUTOMOTIVE

                                      102,000          6.78      691,560.00
            BYD  CO  LTD-H

                                      23,500         43.30      1,017,550.00
                                  62/144


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            CHINA   FIRST   CAPITAL    GROUP   LT
                                      78,000         3.91      304,980.00
            DONGFENG     MOTOR   GRP  CO  LTD-H

                                      92,000         7.74      712,080.00
            FUYAO   GLASS   INDUSTRY     GROUP-H

                                      20,400         25.30       516,120.00
            GEELY   AUTOMOBILE      HOLDINGS     LT

                                      189,000         11.60      2,192,400.00
            GREAT   WALL   MOTOR   COMPANY-H

                                      119,500          5.13      613,035.00
            GUANGZHOU     AUTOMOBILE      GROUP-H

                                      104,845          8.33      873,358.85
            NEXTEER    AUTOMOTIVE      GROUP   LTD

                                      43,000         11.18       480,740.00
            ANTA   SPORTS    PRODUCTS     LTD

                                      43,000         36.55      1,571,650.00
            HAIER   ELECTRONICS      GROUP   CO  LTD

                                      46,000         20.20       929,200.00
            HENGTEN    NETWORKS     GROUP   LTD

                                      580,000          0.26      150,800.00
            SHENZHOU     INTERNATIONAL       GROUP

                                      29,000         90.00      2,610,000.00
            CHINA   TRAVEL    INTL   INV  HK

                                      58,000         2.11      122,380.00
            ALIBABA    PICTURES     GROUP   LTD

                                      490,000          1.26      617,400.00
            CHINA   LITERATURE      LTD

                                       9,200        37.10       341,320.00
            GOME   RETAIL    HOLDINGS     LTD

                                      486,160          0.66      320,865.60
            ZHONGSHENG      GROUP   HOLDINGS

                                      27,000         14.78       399,060.00
            SUN  ART  RETAIL    GROUP

                                      80,000         7.88      630,400.00
            CHINA   AGRI-INDUSTRIES        HLDGS

                                      86,000         2.88      247,680.00
            CHINA   HUISHAN    DAIRY   HOLDINGS

                                      90,000         0.42       37,800.00
            CHINA   MENGNIU    DAIRY   CO

                                      104,000         25.20      2,620,800.00
            CHINA   RESOURCES     BEER   HOLDIN

                                      61,000         26.45      1,613,450.00
            DALI   FOODS   GROUP   CO  LTD

                                      82,500         5.68      468,600.00
            TINGYI    (CAYMAN    ISLN)   HLDG   CO

                                      84,000         10.58       888,720.00
            TSINGTAO     BREWERY    CO  LTD-H

                                      16,000         34.70       555,200.00
            UNI-PRESIDENT       CHINA   HOLDINGS

                                      53,000         6.85      363,050.00
            WANT   WANT   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                      196,000          6.21     1,217,160.00
            YIHAI   INTERNATIONAL       HOLDING

                                      17,000         22.10       375,700.00
            HENGAN    INTL   GROUP   CO  LTD

                                      30,500         58.05      1,770,525.00
            ALIBABA    HEALTH    INFORMATION      T

                                      148,000          6.78     1,003,440.00
            SHANDONG     WEIGAO    GP  MEDICAL-H

                                      76,000         6.37      484,120.00
            SHANGHAI     PHARMACEUTICALS-H

                                      33,300         16.54       550,782.00
            SINOPHARM     GROUP   CO-H

                                      46,000         32.30      1,485,800.00
            3SBIO   INC

                                      53,000         11.48       608,440.00
            CHINA   MEDICAL    SYSTEM    HOLDING

                                      47,000         7.48      351,560.00
            CHINA   RESOURCES     PHARMACEUTIC

                                      65,500         10.86       711,330.00
                                  63/144


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            CHINA   TRADITIONAL      CHINESE    ME
                                      78,000         4.75      370,500.00
            CSPC   PHARMACEUTICAL        GROUP   LT

                                      178,000         12.62      2,246,360.00
            GENSCRIPT     BIOTECH    CORP

                                      40,000         11.34       453,600.00
            LUYE   PHARMA    GROUP   LTD

                                      27,500         5.67      155,925.00
            SHANGHAI     FOSUN   PHARMACEUTI-H

                                      27,500         23.15       636,625.00
            SIHUAN    PHARMACEUTICAL        HLDGS

                                      90,000         1.62      145,800.00
            SINO   BIOPHARMACEUTICAL

                                      269,500          6.02     1,622,390.00
            SSY  GROUP   LTD

                                      72,000         6.05      435,600.00
            TONG   REN  TANG   TECHNOLOGIES-H

                                      15,000         10.02       150,300.00
            WUXI   BIOLOGICS     CAYMAN    INC

                                      19,500         60.00      1,170,000.00
            AGRICULTURAL       BANK   OF  CHINA

                                    1,113,000           3.55     3,951,150.00
            BANK   OF  CHINA   LTD  - H

                                    3,038,000           3.45     10,481,100.00
            BANK   OF  COMMUNICATIONS        CO-H

                                      313,245          6.34     1,985,973.30
            CHINA   CITIC   BANK   - H

                                      341,000          4.85     1,653,850.00
            CHINA   CONSTRUCTION       BANK-H

                                    3,672,920           6.56     24,094,355.20
            CHINA   EVERBRIGHT      BANK   CO  L-H

                                      70,000         3.53      247,100.00
            CHINA   MERCHANTS     BANK   - H

                                      145,650         31.00      4,515,150.00
            CHINA   MINSHENG     BANKING-H

                                      224,140          5.61     1,257,425.40
            CHONGQING     RURAL   COMMERCIAL-H

                                      134,000          4.42      592,280.00
            IND  & COMM   BK  OF  CHINA   - H

                                    2,664,575           5.68     15,134,786.00
            POSTAL    SAVINGS    BANK   OF  CHI-H

                                      107,000          4.20      449,400.00
            CHINA   CINDA   ASSET   MANAGEME-H

                                      370,000          2.04      754,800.00
            CHINA   DING   YI  FENG   HOLDINGS

                                      32,000         24.40       780,800.00
            CHINA   EVERBRIGHT      LTD

                                      40,000         14.16       566,400.00
            CHINA   GALAXY    SECURITIES      CO-H

                                      148,500          3.92      582,120.00
            CHINA   HUARONG    ASSET   MANAGEME

                                      366,000          1.51      552,660.00
            CHINA   INTERNATIONAL       CAPITA-H

                                      40,400         14.96       604,384.00
            CITIC   SECURITIES      CO  LTD-H

                                      96,000         15.40      1,478,400.00
            FAR  EAST   HORIZON    LTD

                                      72,000         7.66      551,520.00
            GF  SECURITIES      CO  LTD-H

                                      54,600         11.46       625,716.00
            GUOTAI    JUNAN   SECURITIES      CO-H

                                      26,400         16.28       429,792.00
            HAITONG    SECURITIES      CO  LTD-H

                                      124,800          8.55     1,067,040.00
            HUATAI    SECURITIES      CO  LTD-H

                                      65,600         13.70       898,720.00
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H

                                      294,000         18.42      5,415,480.00
            CHINA   PACIFIC    INSURANCE     GROUP   CO  LTD

                                      98,400         26.85      2,642,040.00
                                  64/144


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            CHINA   REINSURANCE      GROUP   CO-H
                                      249,000          1.60      398,400.00
            CHINA   TAIPING    INSURANCE     HOLD

                                      67,340         20.95      1,410,773.00
            NEW  CHINA   LIFE   INSURANCE     CO-H

                                      28,000         29.00       812,000.00
            PEOPLE'S     INSURANCE     CO  GROU-H

                                      299,000          3.14      938,860.00
            PICC   PROPERTY     & CASUALTY     -H

                                      274,001          8.30     2,274,208.30
            PING   AN  INSURANCE     GROUP   CO-H

                                      190,000         71.15     13,518,500.00
            ZHONGAN    ONLINE    P&C  INSURAN-H

                                      12,600         26.60       335,160.00
            AGILE   PROPERTY     HOLDINGS     LTD

                                      70,000         9.15      640,500.00
            CHINA   EVERGRANDE      GROUP

                                      99,000         22.05      2,182,950.00
            CHINA   JINMAO    HOLDINGS     GROUP

                                      196,000          3.65      715,400.00
            CHINA   OVERSEAS     LAND   & INVEST

                                      144,320         27.15      3,918,288.00
            CHINA   RESOURCES     LAND   LTD

                                      113,777         30.45      3,464,509.65
            CHINA   VANKE   CO  LTD-H

                                      49,060         27.20      1,334,432.00
            CIFI   HOLDINGS     GROUP   CO  LTD

                                      126,000          4.24      534,240.00
            COUNTRY    GARDEN    HOLDINGS     CO

                                      290,713          9.44     2,744,330.72
            FUTURE    LAND   DEVELOPMENT      HOLD

                                      42,000         5.88      246,960.00
            GREENTOWN     CHINA   HOLDINGS

                                      21,000         6.28      131,880.00
            GUANGZHOU     R&F  PROPERTIES      - H

                                      41,600         13.78       573,248.00
            JIAYUAN    INTERNATIONAL       GROUP

                                      38,000         2.52       95,760.00
            KAISA   GROUP   HOLDINGS     LTD

                                      50,000         2.39      119,500.00
            KWG  GROUP   HOLDINGS     LTD

                                      30,500         7.44      226,920.00
            LOGAN   PROPERTY     HOLDINGS     CO  L

                                      54,000         10.22       551,880.00
            LONGFOR    GROUP   HOLDINGS     LTD

                                      51,000         22.45      1,144,950.00
            SHENZHEN     INVESTMENT      LTD

                                      142,000          2.61      370,620.00
            SHIMAO    PROPERTY     HOLDINGS     LTD

                                      41,000         21.10       865,100.00
            SHUI   ON  LAND   LTD

                                      95,500         1.83      174,765.00
            SINO-OCEAN      GROUP   HOLDING    LTD

                                      133,000          3.58      476,140.00
            SOHO   CHINA   LTD

                                      65,000         2.98      193,700.00
            SUNAC   CHINA   HOLDINGS     LTD

                                      99,000         25.70      2,544,300.00
            YUEXIU    PROPERTY     CO  LTD

                                      308,000          1.51      465,080.00
            YUZHOU    PROPERTIES      CO

                                      40,000         3.50      140,000.00
            KINGDEE    INTERNATIONAL       SFTWR

                                      101,000          7.09      716,090.00
            KINGSOFT     CORP   LTD

                                      27,000         14.64       395,280.00
            TENCENT    HOLDINGS     LTD

                                      217,800         331.20      72,135,360.00
            TRAVELSKY     TECHNOLOGY      LTD-H

                                      43,000         20.45       879,350.00
                                  65/144


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            AAC  TECHNOLOGIES       HOLDINGS     INC
                                      30,500         45.70      1,393,850.00
            BYD  ELECTRONIC      INTL   CO  LTD

                                      16,000         9.27      148,320.00
            CHINA   RAILWAY    SIGNAL    & COM-H

                                      68,000         5.92      402,560.00
            KINGBOARD     HOLDINGS     LTD

                                      23,000         25.10       577,300.00
            KINGBOARD     LAMINATES     HOLDING

                                      26,000         7.66      199,160.00
            LEGEND    HOLDINGS     CORP-H

                                       8,800        21.00       184,800.00
            LENOVO    GROUP   LTD

                                      256,000          5.42     1,387,520.00
            MEITU   INC

                                      56,500         2.73      154,245.00
            SUNNY   OPTICAL    TECH

                                      28,700         66.55      1,909,985.00
            ZTE  CORP-H

                                      36,000         15.04       541,440.00
            CHINA   COMMUNICATIONS        SERVI-H

                                      90,000         7.11      639,900.00
            CHINA   MOBILE    LTD

                                      234,200         80.65     18,888,230.00
            CHINA   TELECOM    CORP   LTD

                                      523,000          4.05     2,118,150.00
            CHINA   TOWER   CORP   LTD-H

                                    1,596,000           1.50     2,394,000.00
            CHINA   UNICOM    HONG   KONG   LTD

                                      247,882          8.64     2,141,700.48
            BEIJING    ENTERPRISES      HLDGS

                                      19,500         44.00       858,000.00
            BEIJING    ENTERPRISES      WATER   GR

                                      202,000          4.28      864,560.00
            CGN  POWER   CO  LTD-H

                                      438,000          1.99      871,620.00
            CHINA   GAS  HOLDINGS     LTD

                                      72,000         25.95      1,868,400.00
            CHINA   LONGYUAN     POWER   GROUP-H

                                      105,000          5.78      606,900.00
            CHINA   POWER   INTERNATIONAL

                                      207,000          1.89      391,230.00
            CHINA   RESOURCES     GAS  GROUP   LTD

                                      36,000         31.60      1,137,600.00
            CHINA   RESOURCES     POWER   HOLDIN

                                      83,000         15.80      1,311,400.00
            DATANG    INTL   POWER   GEN  CO-H

                                      80,000         1.97      157,600.00
            ENN  ENERGY    HOLDINGS     LTD

                                      31,500         74.35      2,342,025.00
            GUANGDONG     INVEST

                                      116,000         15.56      1,804,960.00
            HUADIAN    POWER   INTL   CORP-H

                                      44,000         3.63      159,720.00
            HUANENG    POWER   INTL   INC-H

                                      188,000          5.02      943,760.00
            HUANENG    RENEWABLES      CORP-H

                                      230,000          2.25      517,500.00
            TOWNGAS    CHINA   CO  LTD

                                      26,000         6.20      161,200.00
            HANERGY    THIN   FILM   POWER   GROU

                                      240,000          3.55      852,000.00
            HUA  HONG   SEMICONDUCTOR       LTD

                                      13,000         14.18       184,340.00
            SEMICONDUCTOR       MANUFACTURING

                                      133,500          6.51      869,085.00
            XINYI   SOLAR   HOLDINGS     LTD

                                      70,000         3.12      218,400.00
                                    35,175,196                340,836,472.92

                                  66/144


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     香港ドル小計
                                                   (4,754,668,797)
     マレーシアリン        DIALOG    GROUP   BHD

                                      150,900          3.04      458,736.00
     ギット
            PETRONAS     DAGANGAN     BHD
                                       6,300        24.98       157,374.00
            PETRONAS     CHEMICALS     GROUP   BHD

                                      93,000         8.40      781,200.00
            PRESS   METAL   ALUMINIUM     HOLDIN

                                      53,300         4.40      234,520.00
            GAMUDA    BHD

                                      98,900         2.83      279,887.00
            HAP  SENG   CONSOLIDATED

                                      27,800         9.85      273,830.00
            IJM  CORP   BHD

                                      141,600          1.82      257,712.00
            SIME   DARBY   BERHAD

                                      94,920         2.34      222,112.80
            AIRASIA    GROUP   BHD

                                      47,000         3.05      143,350.00
            MALAYSIA     AIRPORTS     HLDGS   BHD

                                      33,300         8.05      268,065.00
            MISC   BHD

                                      35,000         6.60      231,000.00
            WESTPORTS     HOLDINGS     BHD

                                      54,000         3.76      203,040.00
            GENTING    BHD

                                      73,900         6.82      503,998.00
            GENTING    MALAYSIA     BHD

                                      105,700          3.37      356,209.00
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO    BHD

                                       3,700        37.66       139,342.00
            FRASER    & NEAVE   HOLDINGS     BHD

                                       6,100        33.64       205,204.00
            GENTING    PLANTATIONS      BHD

                                       5,500         9.92       54,560.00
            IOI  CORPORATION      BERHAD

                                      80,975         4.67      378,153.25
            KUALA   LUMPUR    KEPONG    BERHAD

                                      18,100         24.30       439,830.00
            NESTLE    (MALAYSIA)      BERHAD

                                       1,800        147.40       265,320.00
            PPB  GROUP   BERHAD

                                      18,480         17.52       323,769.60
            QL  RESOURCES     BHD

                                      23,200         6.85      158,920.00
            SIME   DARBY   PLANTATION      BHD

                                      80,620         5.10      411,162.00
            HARTALEGA     HOLDINGS     BHD

                                      48,300         5.25      253,575.00
            IHH  HEALTHCARE      BHD

                                      93,400         5.70      532,380.00
            TOP  GLOVE   CORP   BHD

                                      51,600         4.73      244,068.00
            ALLIANCE     BANK   MALAYSIA     BHD

                                      27,000         4.22      113,940.00
            AMMB   HOLDINGS     BHD

                                      67,500         4.53      305,775.00
            CIMB   GROUP   HOLDINGS     BHD

                                      185,200          5.65     1,046,380.00
            HONG   LEONG   BANK   BERHAD

                                      23,400         20.68       483,912.00
            HONG   LEONG   FINANCIAL     GROUP

                                      11,300         19.40       219,220.00
            MALAYAN    BANKING    BHD

                                      139,850          9.41     1,315,988.50
            PUBLIC    BANK   BERHAD

                                      113,270         24.68      2,795,503.60
            RHB  BANK   BHD

                                      37,559         5.42      203,569.78
                                  67/144


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            IOI  PROPERTIES      GROUP   BHD
                                      46,845         1.57       73,546.65
            SIME   DARBY   PROPERTY     BHD

                                      58,720         1.12       65,766.40
            SP  SETIA   BHD

                                      45,500         2.49      113,295.00
            AXIATA    GROUP   BERHAD

                                      101,500          4.01      407,015.00
            DIGI.COM     BHD

                                      131,300          4.50      590,850.00
            MAXIS   BHD

                                      89,000         5.71      508,190.00
            TELEKOM    MALAYSIA     BHD

                                      29,000         2.76       80,040.00
            PETRONAS     GAS  BERHAD

                                      30,100         17.72       533,372.00
            TENAGA    NASIONAL     BERHAD

                                      122,725         13.60      1,669,060.00
            YTL  CORP   BHD

                                      107,598          1.15      123,737.70
                                    2,814,762                18,426,479.28

     マレーシアリンギット小計
                                                    (490,328,613)
     タイバーツ        BANPU   PUBLIC    CO  LTD-NVDR

                                      52,500         16.60       871,500.00
            ENERGY    ABSOLUTE     PCL-NVDR

                                      48,100         45.50      2,188,550.00
            IRPC   PCL  - NVDR

                                      394,800          5.75     2,270,100.00
            PTT  EXPLOR    & PROD   PCL-NVDR

                                      51,710        123.00      6,360,330.00
            PTT  PCL-NVDR

                                      388,200         47.25     18,342,450.00
            THAI   OIL  PCL-NVDR

                                      39,400         68.50      2,698,900.00
            INDORAMA     VENTURES     PCL-NVDR

                                      75,800         47.00      3,562,600.00
            PTT  GLOBAL    CHEMICAL     PCL-NVDR

                                      92,345         67.50      6,233,287.50
            SIAM   CEMENT    PCL-NVDR

                                      15,500        438.00      6,789,000.00
            AIRPORTS     OF  THAILAND     PC-NVDR

                                      170,600         67.75     11,558,150.00
            BANGKOK    EXPRESSWAY      AND  METRO-NVDR

                                      265,000          9.95     2,636,750.00
            BTS  GROUP   HOLDINGS     PCL-NVDR

                                      241,900          9.65     2,334,335.00
            MINOR   INTERNATIONAL       PCL-NVDR

                                      96,200         35.50      3,415,100.00
            HOME   PRODUCT    CENTER    PCL-NVDR

                                      155,600         15.00      2,334,000.00
            ROBINSON     PCL-NVDR

                                      22,500         69.00      1,552,500.00
            BERLI   JUCKER    PUBLIC    CO-NVDR

                                      44,700         46.00      2,056,200.00
            CP  ALL  PCL-NVDR

                                      188,000         74.25     13,959,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     FOODS-NVDR

                                      109,800         26.75      2,937,150.00
            THAI   UNION   GROUP   PCL-NVDR

                                      51,000         17.20       877,200.00
            BANGKOK    DUSIT   MED  SERVI-NVDR

                                      140,900         23.60      3,325,240.00
            BUMRUNGRAD      HOSPITAL     PU-NVDR

                                      14,200        181.00      2,570,200.00
            BANGKOK    BANK-FOREIGN       REG

                                       6,640        207.00      1,374,480.00
            KASIKORNBANK       PCL-FOREIGN

                                      43,300        186.50      8,075,450.00
                                  68/144


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            KASIKORNBANK       PCL-NVDR
                                      25,100        184.50      4,630,950.00
            KRUNG   THAI   BANK   - NVDR

                                      133,125         20.20      2,689,125.00
            SIAM   COMMERCIAL      BANK   P-NVDR

                                      74,100        136.50      10,114,650.00
            TMB  BANK   PUBLIC    CORP-NVDR

                                      345,000          2.26      779,700.00
            MUANGTHAI     CAPITAL    PCL-NVDR

                                      22,700         45.25      1,027,175.00
            CENTRAL    PATTANA    PCL-NVDR

                                      60,400         76.50      4,620,600.00
            LAND   & HOUSES    PUB  - NVDR

                                      78,500         10.00       785,000.00
            DELTA   ELECTRONICS      THAI-NVDR

                                      12,000         69.25       831,000.00
            ADVANCED     INFO   SERVICE-NVDR

                                      39,100        171.00      6,686,100.00
            TRUE   CORP   PCL-NVDR

                                      357,700          4.68     1,674,036.00
            ELECTRICITY      GENERA    PCL-NVDR

                                       6,400        249.00      1,593,600.00
            GLOW   ENERGY    PCL  - NVDR

                                      18,800         89.50      1,682,600.00
            GULF   ENERGY    DEVELOPMENT-NVDR

                                      15,200         83.25      1,265,400.00
                                    3,896,820               146,702,408.50

     タイバーツ小計
                                                    (507,590,333)
     フィリピンペソ        ABOITIZ    EQUITY    VENTURES     INC

                                      76,800         66.00      5,068,800.00
            ALLIANCE     GLOBAL    GROUP   INC

                                      102,000         13.96      1,423,920.00
            DMCI   HOLDINGS     INC

                                      115,000         12.50      1,437,500.00
            JG  SUMMIT    HOLDINGS     INC

                                      98,500         65.25      6,427,125.00
            SM  INVESTMENTS      CORP

                                       9,568        953.00      9,118,304.00
            INTL   CONTAINER     TERM   SVCS   INC

                                      13,500        104.00      1,404,000.00
            JOLLIBEE     FOODS   CORPORATION

                                      16,050        313.00      5,023,650.00
            UNIVERSAL     ROBINA    CORP

                                      34,200        140.00      4,788,000.00
            BANK   OF  THE  PHILIPPINE      ISLAN

                                      40,487         93.00      3,765,291.00
            BDO  UNIBANK    INC

                                      83,034        131.00      10,877,454.00
            METROPOLITAN       BANK   & TRUST

                                      71,362         82.50      5,887,365.00
            SECURITY     BANK   CORP

                                       6,500        178.50      1,160,250.00
            AYALA   CORPORATION

                                       9,342        923.00      8,622,666.00
            GT  CAPITAL    HOLDINGS     INC

                                       3,877      1,018.00       3,946,786.00
            METRO   PACIFIC    INVESTMENTS      CO

                                      694,000          4.97     3,449,180.00
            AYALA   LAND   INC

                                      290,360         45.00     13,066,200.00
            MEGAWORLD     CORP

                                      303,000          5.27     1,596,810.00
            ROBINSONS     LAND   CO

                                      56,000         22.90      1,282,400.00
            SM  PRIME   HOLDINGS     INC

                                      383,210         38.30     14,676,943.00
            GLOBE   TELECOM    INC

                                        830     2,080.00       1,726,400.00
                                  69/144


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            PLDT   INC
                                       3,580      1,237.00       4,428,460.00
            ABOITIZ    POWER   CORP

                                      38,500         36.05      1,387,925.00
            MANILA    ELECTRIC     COMPANY

                                      10,200        378.00      3,855,600.00
                                    2,459,900               114,421,029.00

     フィリピンペソ小計
                                                    (239,139,950)
     インドネシアル        ADARO   ENERGY    TBK  PT

                                      529,100        1,460.00      772,486,000.00
     ピア
            BUKIT   ASAM   TBK  PT
                                      144,000        4,450.00      640,800,000.00
            UNITED    TRACTORS     TBK  PT

                                      71,000      26,850.00      1,906,350,000.00
            INDAH   KIAT   PULP   & PAPER   TBK

                                      84,300      12,650.00      1,066,395,000.00
            INDOCEMENT      TUNGGAL    PRAKARSA

                                      69,300      18,500.00      1,282,050,000.00
            PABRIK    KERTAS    TJIWI   KIMIA   PT

                                      50,100      12,800.00       641,280,000.00
            SEMEN   GRESIK    (PERSERO)     PT

                                      117,400       12,425.00      1,458,695,000.00
            JASA   MARGA   (PERSERO)     TBK  PT

                                      49,000       5,000.00      245,000,000.00
            ASTRA   INTERNATIONAL       TBK  PT

                                      770,500        8,275.00     6,375,887,500.00
            SURYA   CITRA   MEDIA   PT  TBK

                                      147,000        1,975.00      290,325,000.00
            CHAROEN    POKPHAND     INDONESI     PT

                                      286,000        8,475.00     2,423,850,000.00
            GUDANG    GARAM   TBK  PT

                                      18,400      84,150.00      1,548,360,000.00
            HM  SAMPOERNA     TBK  PT

                                      369,400        3,790.00     1,400,026,000.00
            INDOFOOD     CBP  SUKSES    MAKMUR    T

                                      100,500       10,000.00      1,005,000,000.00
            PT  INDOFOOD     SUKSES    MAK  TBK

                                      171,200        7,500.00     1,284,000,000.00
            PT  UNILEVER     INDONESIA     TBK

                                      64,900      48,875.00      3,171,987,500.00
            KALBE   FARMA   TBK  PT

                                      838,200        1,610.00     1,349,502,000.00
            BANK   DANAMON    INDONESIA     TBK

                                      78,000       8,450.00      659,100,000.00
            BANK   MANDIRI    TBK

                                      708,900        7,875.00     5,582,587,500.00
            BANK   RAKYAT    INDONESIA

                                    2,071,800         3,810.00     7,893,558,000.00
            BANK   TABUNGAN     NEGARA    PERSERO

                                      96,500       2,760.00      266,340,000.00
            PT  BANK   CENTRAL    ASIA

                                      386,700       26,650.00     10,305,555,000.00
            PT  BANK   NEGARA    INDONESIA

                                      269,600        9,250.00     2,493,800,000.00
            BUMI   SERPONG    DAMAI   PT

                                      220,000        1,400.00      308,000,000.00
            PAKUWON    JATI   TBK  PT

                                      520,000         670.00     348,400,000.00
            TELEKOMUNIKASI        INDONESIA     PER

                                    1,869,100         3,990.00     7,457,709,000.00
            TOWER   BERSAMA    INFRASTRUCTURE

                                      54,000       4,700.00      253,800,000.00
            PERUSAHAAN      GAS  NEGARA    PT

                                      274,500        2,420.00      664,290,000.00
                                    10,429,400              63,095,133,500.00

     インドネシアルピア小計
                                                    (485,832,527)
                                  70/144


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     韓国ウォン        GS  HOLDINGS
                                       1,825      51,800.00       94,535,000.00
            S-OIL   CORPORATION

                                       1,565      98,000.00       153,370,000.00
            SK  INNOVATION      CO  LTD

                                       2,387     182,500.00       435,627,500.00
            HANWHA    CHEMICAL     CORP

                                       3,860      21,500.00       82,990,000.00
            HYUNDAI    STEEL   CO

                                       3,500      50,900.00       178,150,000.00
            KOREA   ZINC   CO  LTD

                                        345    425,000.00       146,625,000.00
            KUMHO   PETRO   CHEMICAL     CO  LTD

                                        820     87,900.00       72,078,000.00
            LG  CHEM   LTD

                                       1,737     360,000.00       625,320,000.00
            LG  CHEM   LTD-PRF

                                        230    200,000.00        46,000,000.00
            LOTTE   CHEMICAL     CORP

                                        725    282,500.00       204,812,500.00
            OCI  CO  LTD

                                        670     95,200.00       63,784,000.00
            POSCO                          2,910     263,000.00       765,330,000.00

            POSCO   CHEMTECH     CO  LTD

                                        845     58,700.00       49,601,500.00
            CJ  CORP

                                        575    131,500.00        75,612,500.00
            DAELIM    INDUSTRIAL      CO  LTD

                                       1,110     100,500.00       111,555,000.00
            DAEWOO    ENGINEERING      & CONSTR

                                       3,686      5,600.00       20,641,600.00
            DAEWOO    SHIPBUILDING       & MARINE

                                       1,340      31,600.00       42,344,000.00
            DOOSAN    BOBCAT    INC

                                       1,830      33,400.00       61,122,000.00
            GS  ENGINEERING      & CONSTRUCT

                                       2,623      44,700.00       117,248,100.00
            HANWHA    CORPORATION

                                       1,160      33,550.00       38,918,000.00
            HDC  HYUNDAI    DEVELOPMENT      CO-E

                                        929     44,000.00       40,876,000.00
            HYUNDAI    ENGINEERING      & CONSTR

                                       2,570      60,700.00       155,999,000.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES

                                       1,557     135,500.00       210,973,500.00
            HYUNDAI    HEAVY   INDUSTRIES      HOL

                                        331    364,000.00       120,484,000.00
            KCC  CORP

                                        230    298,000.00        68,540,000.00
            KOREA   AEROSPACE     INDUSTRIES

                                       2,430      34,300.00       83,349,000.00
            LG  CORP

                                       3,810      74,400.00       283,464,000.00
            LOTTE   CORP

                                       1,394      50,500.00       70,397,000.00
            POSCO   DAEWOO    CORP

                                       1,431      19,850.00       28,405,350.00
            SAMSUNG    C&T  CORP

                                       2,977     111,500.00       331,935,500.00
            SAMSUNG    ENGINEERING      CO  LTD

                                       5,580      17,350.00       96,813,000.00
            SAMSUNG    HEAVY   INDUSTRIES

                                      15,154       7,490.00      113,503,460.00
            SK  HOLDINGS     CO  LTD

                                       1,266     267,000.00       338,022,000.00
            S1  CORPORATION

                                        550    101,500.00        55,825,000.00
            CJ  LOGISTICS

                                        205    172,500.00        35,362,500.00
                                  71/144


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            HYUNDAI    GLOVIS    CO  LTD                  830    141,500.00       117,445,000.00
            KOREAN    AIR  LINES   CO  LTD

                                       2,164      36,500.00       78,986,000.00
            PAN  OCEAN   CO  LTD

                                       5,000      4,615.00       23,075,000.00
            HANKOOK    TIRE   CO  LTD

                                       2,712      40,200.00       109,022,400.00
            HANON   SYSTEMS

                                       8,600      11,950.00       102,770,000.00
            HYUNDAI    MOBIS

                                       2,560     207,000.00       529,920,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO

                                       5,860     129,500.00       758,870,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-2ND    PFD

                                       1,290      83,200.00       107,328,000.00
            HYUNDAI    MOTOR   CO  LTD-PRF

                                        620     74,700.00       46,314,000.00
            KIA  MOTORS    CORPORATION

                                      10,540      34,950.00       368,373,000.00
            COWAY   CO  LTD

                                       1,850      78,100.00       144,485,000.00
            FILA   KOREA   LTD

                                       1,750      47,250.00       82,687,500.00
            HLB  INC

                                       1,060      66,200.00       70,172,000.00
            LG  ELECTRONICS      INC

                                       4,275      66,100.00       282,577,500.00
            KANGWON    LAND   INC

                                       3,990      31,550.00       125,884,500.00
            CHEIL   WORLDWIDE     INC

                                       2,350      22,350.00       52,522,500.00
            CJ  ENM  CO  LTD

                                        357    209,100.00        74,648,700.00
            HOTEL   SHILLA    CO  LTD

                                       1,080      71,500.00       77,220,000.00
            HYUNDAI    DEPT   STORE   CO

                                        380     90,900.00       34,542,000.00
            LOTTE   SHOPPING     CO

                                        412    194,500.00        80,134,000.00
            SHINSEGAE     CO  LTD

                                        222    242,000.00        53,724,000.00
            BGF  RETAIL    CO  LTD/NEW

                                        212    184,500.00        39,114,000.00
            E-MART    CO  LTD

                                        822    193,000.00       158,646,000.00
            GS  RETAIL    CO  LTD

                                        600     35,450.00       21,270,000.00
            CJ  CHEILJEDANG      CORP

                                        299    340,500.00       101,809,500.00
            KT&G   CORP

                                       4,395     101,500.00       446,092,500.00
            ORION   CORP/REPUBLIC       OF  KOREA

                                        706    121,000.00        85,426,000.00
            OTTOGI    CORPORATION

                                        30    772,000.00        23,160,000.00
            AMOREPACIFIC       CORP

                                       1,325     174,500.00       231,212,500.00
            AMOREPACIFIC       CORP-PREF

                                        220     98,500.00       21,670,000.00
            AMOREPACIFIC       GROUP

                                       1,015      65,400.00       66,381,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH    CARE

                                        365   1,134,000.00        413,910,000.00
            LG  HOUSEHOLD     & HEALTH-PRF

                                        55    730,000.00        40,150,000.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD

                                       2,031      63,800.00       129,577,800.00
            CELLTRION     HEALTHCARE      CO  LTD(N)

                                        40    63,800.00        2,552,000.00
                                  72/144


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            CELLTRION     INC
                                       3,173     195,500.00       620,321,500.00
            CELLTRION     INC(N)

                                        63    195,500.00        12,316,500.00
            CELLTRION     PHARM   INC

                                        370     57,000.00       21,090,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD

                                        222    438,000.00        97,236,000.00
            HANMI   PHARM   CO  LTD(N)

                                         ▶   438,000.00        1,752,000.00
            HANMI   SCIENCE    CO  LTD

                                        277     73,700.00       20,414,900.00
            HANMI   SCIENCE    CO  LTD(N)

                                         5    73,700.00         368,500.00
            MEDY-TOX     INC

                                        160    590,100.00        94,416,000.00
            MEDY-TOX     INC(N)

                                         ▶   590,100.00        2,360,400.00
            SAMSUNG    BIOLOGICS     CO  LTD

                                        600    386,000.00       231,600,000.00
            SILLAJEN     INC

                                       2,405      67,100.00       161,375,500.00
            VIROMED    CO  LTD

                                        460    255,100.00       117,346,000.00
            YUHAN   CORP

                                        414    231,500.00        95,841,000.00
            YUHAN   CORP(N)

                                        20    231,500.00        4,630,000.00
            BNK  FINANCIAL     GROUP   INC

                                       9,624      6,940.00       66,790,560.00
            DGB  FINANCIAL     GROUP   INC

                                       8,006      8,300.00       66,449,800.00
            HANA   FINANCIAL     GROUP

                                      11,078      38,400.00       425,395,200.00
            INDUSTRIAL      BANK   OF  KOREA

                                      10,460      13,850.00       144,871,000.00
            KB  FINANCIAL     GROUP   INC

                                      15,420      47,600.00       733,992,000.00
            SHINHAN    FINANCIAL     GROUP   LTD

                                      16,530      41,350.00       683,515,500.00
            WOORI   BANK

                                      17,671      14,800.00       261,530,800.00
            KOREA   INVESTMENT      HOLDINGS     CO

                                       1,565      63,500.00       99,377,500.00
            MIRAE   ASSET   DAEWOO    CO  LTD

                                      16,798       7,140.00      119,937,720.00
            NH  INVESTMENT      & SECURITIES      C

                                       5,721      13,500.00       77,233,500.00
            SAMSUNG    CARD   CO

                                        690     35,250.00       24,322,500.00
            SAMSUNG    SECURITIES      CO  LTD

                                       2,687      32,950.00       88,536,650.00
            DONGBU    INSURANCE     CO  LTD

                                       1,690      68,500.00       115,765,000.00
            HANWHA    LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                      12,230       4,255.00       52,038,650.00
            HYUNDAI    MARINE    & FIRE   INS  CO

                                       2,210      38,200.00       84,422,000.00
            ORANGE    LIFE   INSURANCE     LTD

                                        770     29,000.00       22,330,000.00
            SAMSUNG    FIRE   & MARINE    INS

                                       1,160     271,500.00       314,940,000.00
            SAMSUNG    LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                       2,705      85,400.00       231,007,000.00
            KAKAO   CORP

                                       1,955      98,500.00       192,567,500.00
            NAVER   CORP

                                       5,225     136,000.00       710,600,000.00
            NCSOFT    CORPORATION

                                        695    480,500.00       333,947,500.00
                                  73/144


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            NETMARBLE     CORP
                                        890    109,500.00        97,455,000.00
            PEARL   ABYSS   CORP

                                        135    181,400.00        24,489,000.00
            SAMSUNG    SDS  CO  LTD

                                       1,400     214,000.00       299,600,000.00
            LG  DISPLAY    CO  LTD

                                       9,830      19,950.00       196,108,500.00
            LG  INNOTEK    CO  LTD

                                        635     91,700.00       58,229,500.00
            SAMSUNG    ELECTRO-MECHANICS         CO

                                       2,155      93,600.00       201,708,000.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS      CO  LTD

                                      183,570       41,950.00      7,700,761,500.00
            SAMSUNG    ELECTRONICS-PFD

                                      32,690      35,000.00      1,144,150,000.00
            SAMSUNG    SDI  CO  LTD

                                       2,058     232,000.00       477,456,000.00
            KT  CORP

                                       1,027      29,200.00       29,988,400.00
            LG  UPLUS   CORP.

                                       5,220      17,000.00       88,740,000.00
            SK  TELECOM

                                        800    268,500.00       214,800,000.00
            KOREA   ELECTRIC     POWER   CORP

                                      10,320      34,500.00       356,040,000.00
            KOREA   GAS  CORPORATION

                                        828     53,700.00       44,463,600.00
            SK  HYNIX   INC

                                      22,380      64,900.00      1,452,462,000.00
                                      571,179            29,238,376,590.00

     韓国ウォン小計
                                                   (2,856,589,392)
     台湾ドル        FORMOSA    PETROCHEMICAL       CORP

                                      42,080        109.00      4,586,720.00
            ASIA   CEMENT    CORP

                                      78,978         35.70      2,819,514.60
            CHINA   STEEL   CORP

                                      481,181         25.00     12,029,525.00
            FORMOSA    CHEMICALS     & FIBRE

                                      132,047         106.50      14,063,005.50
            FORMOSA    PLASTICS     CORP

                                      167,424         101.50      16,993,536.00
            NAN  YA  PLASTICS     CORP

                                      205,145         75.00     15,385,875.00
            TAIWAN    CEMENT

                                      190,487         35.45      6,752,764.15
            AIRTAC    INTERNATIONAL       GROUP

                                       3,000        353.00      1,059,000.00
            FAR  EASTERN    NEW  CENTURY    CORP

                                      139,957         28.95      4,051,755.15
            HIWIN   TECHNOLOGIES       CORP

                                       9,962        236.00      2,351,032.00
            CHINA   AIRLINES     LTD

                                      67,000         10.95       733,650.00
            EVA  AIRWAYS    CORP

                                      101,706         15.10      1,535,760.60
            EVA  AIRWAYS    CORP-RTS(N)

                                       5,570         2.10       11,697.00
            EVERGREEN     MARINE    CORP   LTD

                                      55,895         12.00       670,740.00
            TAIWAN    HIGH   SPEED   RAIL   CORP

                                      74,000         30.85      2,282,900.00
            CHENG   SHIN   RUBBER    IND  CO  LTD

                                      68,947         42.80      2,950,931.60
            ECLAT   TEXTILE    COMPANY    LTD

                                       7,254        356.50      2,586,051.00
            FENG   TAY  ENTERPRISE      CO  LTD

                                      12,921        189.50      2,448,529.50
                                  74/144


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            FORMOSA    TAFFETA    CO.
                                      40,000         34.75      1,390,000.00
            GIANT   MANUFACTURING

                                      13,000        158.50      2,060,500.00
            NIEN   MADE   ENTERPRISE      CO  LTD

                                       4,000        260.50      1,042,000.00
            POU  CHEN

                                      84,145         35.65      2,999,769.25
            RUENTEX    INDUSTRIES      LTD

                                      11,400         82.00       934,800.00
            TATUNG    CO  LTD

                                      67,000         25.60      1,715,200.00
            HOTAI   MOTOR   COMPANY    LTD

                                       9,000        260.50      2,344,500.00
            PRESIDENT     CHAIN   STORE   CORP

                                      22,448        314.50      7,059,896.00
            STANDARD     FOODS   CORP

                                      21,320         50.30      1,072,396.00
            UNI-PRESIDENT       ENTERPRISES      CO

                                      179,703         72.90     13,100,348.70
            TAIMED    BIOLOGICS     INC

                                       5,000        170.50       852,500.00
            CHANG   HWA  COMMERCIAL      BANK

                                      217,801         17.75      3,865,967.75
            CHINA   DEVELOPMENT      FINANCIAL

                                      534,715          9.84     5,261,595.60
            CTBC   FINANCIAL     HOLDING    CO  LTD

                                      648,746         20.00     12,974,920.00
            E.SUN   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                      402,878         20.95      8,440,294.10
            FIRST   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                      362,723         20.05      7,272,596.15
            HUA  NAN  FINANCIAL     HOLDINGS     C

                                      320,588         18.05      5,786,613.40
            MEGA   FINANCIAL     HOLDING    CO  LT

                                      401,356         26.10     10,475,391.60
            SINOPAC    FINANCIAL     HOLDINGS

                                      463,075         10.35      4,792,826.25
            TAISHIN    FINANCIAL     HOLDING

                                      384,127         13.35      5,128,095.45
            TAIWAN    BUSINESS     BANK

                                      175,579         10.85      1,905,032.15
            TAIWAN    COOPERATIVE      FINANCIAL

                                      365,913         18.10      6,623,025.30
            CHAILEASE     HOLDING    CO  LTD

                                      42,995        109.00      4,686,455.00
            YUANTA    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                      362,257         16.35      5,922,901.95
            CATHAY    FINANCIAL     HOLDING    CO

                                      317,538         43.80     13,908,164.40
            CHINA   LIFE   INSURANCE     CO  LTD

                                      116,238         26.55      3,086,118.90
            FUBON   FINANCIAL     HOLDING    CO

                                      243,743         44.05     10,736,879.15
            SHIN   KONG   FINANCIAL     HOLDINGS

                                      362,474          8.52     3,088,278.48
            HIGHWEALTH      CONSTRUCTION       CORP

                                      33,950         46.50      1,578,675.00
            RUENTEX    DEVELOPMENT      CO  LTD

                                      15,613         46.60       727,565.80
            ACER   INC

                                      109,812         19.05      2,091,918.60
            ADVANTECH     CO  LTD

                                      13,216        222.50      2,940,560.00
            ASUSTEK    COMPUTER     INC

                                      29,797        228.00      6,793,716.00
            AU  OPTRONICS     CORP

                                      310,994         12.45      3,871,875.30
            CATCHER    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                      25,405        212.50      5,398,562.50
                                  75/144


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            CHICONY    ELECTRONICS      CO  LTD
                                      19,356         66.30      1,283,302.80
            COMPAL    ELECTRONICS

                                      179,955         17.50      3,149,212.50
            DELTA   ELECTRONICS      INC

                                      78,541        150.00      11,781,150.00
            FOXCONN    TECHNOLOGY      CO  LTD

                                      33,787         57.90      1,956,267.30
            HON  HAI  PRECISION     INDUSTRY

                                      509,212         70.40     35,848,524.80
            INNOLUX    CORP

                                      383,282         10.40      3,986,132.80
            INVENTEC     CORP

                                      94,162         22.90      2,156,309.80
            LARGAN    PRECISION     CO  LTD

                                       3,786      3,540.00       13,402,440.00
            LITE-ON    TECHNOLOGY      CORP

                                      71,787         42.95      3,083,251.65
            MICRO-STAR      INTERNATIONAL       CO

                                      26,000         79.00      2,054,000.00
            PEGATRON     CORP

                                      79,854         48.60      3,880,904.40
            QUANTA    COMPUTER     INC

                                      114,416         55.20      6,315,763.20
            SYNNEX    TECHNOLOGY      INTL   CORP

                                      55,120         37.00      2,039,440.00
            WALSIN    TECHNOLOGY      CORP

                                       9,000        162.50      1,462,500.00
            WISTRON    CORP

                                      125,611         19.80      2,487,097.80
            WPG  HOLDINGS     LTD

                                      51,520         37.95      1,955,184.00
            YAGEO   CORPORATION

                                       7,829        313.50      2,454,391.50
            ZHEN   DING   TECHNOLOGY      HOLDING

                                      11,000         73.70       810,700.00
            CHUNGHWA     TELECOM    CO  LTD

                                      145,371         107.00      15,554,697.00
            FAR  EASTONE    TELECOMM     CO  LTD

                                      68,000         72.60      4,936,800.00
            TAIWAN    MOBILE    CO  LTD

                                      59,188        109.00      6,451,492.00
            ASE  INDUSTRIAL      HOLDING    CO  LT

                                      132,387         58.10      7,691,684.70
            GLOBALWAFERS       CO  LTD

                                       7,700        272.00      2,094,400.00
            MEDIATEK     INC

                                      56,432        237.00      13,374,384.00
            NANYA   TECHNOLOGY      CORP

                                      49,000         55.10      2,699,900.00
            NOVATEK    MICROELECTRONICS         LTD

                                      18,522        150.00      2,778,300.00
            PHISON    ELECTRONICS      CORP

                                       4,000        240.50       962,000.00
            POWERTECH     TECHNOLOGY      INC

                                      29,635         68.90      2,041,851.50
            REALTEK    SEMICONDUCTOR       CORP

                                      16,815        148.00      2,488,620.00
            TAIWAN    SEMICONDUCTOR       MANUFAC

                                      938,355         220.50     206,907,277.50
            UNITED    MICROELECTRONICS         CORP

                                      465,592         11.25      5,237,910.00
            VANGUARD     INTERNATIONAL       SEMI

                                      33,000         57.70      1,904,100.00
            WIN  SEMICONDUCTORS        CORP

                                       9,000        123.50      1,111,500.00
            WINBOND    ELECTRONICS      CORP

                                      139,000         13.70      1,904,300.00
                                    12,588,318                643,488,715.13

                                  76/144


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     台湾ドル小計
                                                   (2,277,950,051)
     インドルピー        BHARAT    PETROLEUM     CORP   LTD

                                      31,310        355.20      11,121,312.00
            COAL   INDIA   LTD

                                      22,760        232.05      5,281,458.00
            HINDUSTAN     PETROLEUM     CORP

                                      22,650        244.20      5,531,130.00
            INDIAN    OIL  CORP   LTD

                                      56,570        137.65      7,786,860.50
            OIL  & NATURAL    GAS  CORP   LTD

                                      50,490        145.00      7,321,050.00
            PETRONET     LNG  LTD

                                      27,600        221.95      6,125,820.00
            RELIANCE     INDUSTRIES      LTD

                                      108,862        1,134.45      123,498,495.90
            AMBUJA    CEMENTS    LIMITED

                                      25,510        215.25      5,491,027.50
            ASIAN   PAINTS    LTD

                                      11,300       1,389.60       15,702,480.00
            GRASIM    INDUSTRIES      LTD

                                      14,020        828.10      11,609,962.00
            HINDALCO     INDUSTRIES      LIMITED

                                      48,400        206.00      9,970,400.00
            JSW  STEEL   LTD

                                      28,030        289.00      8,100,670.00
            PIDILITE     INDUSTRIES      LTD

                                       4,480      1,151.55       5,158,944.00
            SHREE   CEMENT    LTD

                                        335     15,914.70        5,331,424.50
            TATA   STEEL   LIMITED

                                      14,622        473.15      6,918,399.30
            ULTRATECH     CEMENT    LTD

                                       4,000      3,846.45       15,385,800.00
            UPL  LTD

                                      13,250        769.05      10,189,912.50
            VEDANTA    LTD

                                      48,560        197.45      9,588,172.00
            ASHOK   LEYLAND    LTD

                                      50,270         93.25      4,687,677.50
            HAVELLS    INDIA   LTD

                                       8,890        676.15      6,010,973.50
            LARSEN    & TOUBRO    LTD

                                      18,670       1,346.05       25,130,753.50
            ADANI   PORTS   AND  SPECIAL    ECON

                                      18,900        394.50      7,456,050.00
            CONTAINER     CORP   OF  INDIA   LTD

                                       6,850        694.40      4,756,640.00
            INTERGLOBE      AVIATION     LTD

                                       4,350      1,112.90       4,841,115.00
            BAJAJ   AUTO   LTD

                                       2,750      2,729.65       7,506,537.50
            BHARAT    FORGE   LTD

                                       8,040        489.20      3,933,168.00
            BOSCH   LTD

                                        280     19,150.55        5,362,154.00
            EICHER    MOTORS    LTD

                                        540     20,369.95       10,999,773.00
            HERO   MOTOCORP     LTD

                                       2,130      2,903.60       6,184,668.00
            MAHINDRA     & MAHINDRA     LIMITED

                                      28,420        734.65      20,878,753.00
            MARUTI    SUZUKI    INDIA   LTD

                                       4,020      7,336.25       29,491,725.00
            MOTHERSON     SUMI   SYSTEMS    LTD

                                      32,580        159.60      5,199,768.00
            TATA   MOTORS    LTD

                                      66,068        184.90      12,215,973.20
            PAGE   INDUSTRIES      LTD

                                        165     23,265.75        3,838,848.75
                                  77/144


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            TITAN   CO  LTD
                                      12,790        961.55      12,298,224.50
            ZEE  ENTERTAINMENT       ENTERPRISE

                                      18,230        440.90      8,037,607.00
            AVENUE    SUPERMARTS      LTD

                                       4,160      1,368.00       5,690,880.00
            BRITANNIA     INDUSTRIES      LTD

                                       2,520      3,207.10       8,081,892.00
            ITC  LTD

                                      124,425         293.95      36,574,728.75
            NESTLE    INDIA   LIMITED

                                        905     11,165.70       10,104,958.50
            UNITED    SPIRITS    LTD

                                       9,920        594.95      5,901,904.00
            DABUR   INDIA   LTD

                                      18,180        420.30      7,641,054.00
            GODREJ    CONSUMER     PRODUCTS     LTD

                                      14,275        793.30      11,324,357.50
            HINDUSTAN     UNILEVER     LIMITED

                                      25,180       1,751.50       44,102,770.00
            MARICO    LTD

                                      16,080        380.20      6,113,616.00
            AUROBINDO     PHARMA    LTD

                                      10,200        775.00      7,905,000.00
            CADILA    HEALTHCARE      LTD

                                       5,300        355.85      1,886,005.00
            CIPLA   LTD

                                      11,730        509.60      5,977,608.00
            DIVI'S    LABORATORIES       LTD

                                       2,850      1,505.35       4,290,247.50
            DR.  REDDY'S    LABORATORIES

                                       4,190      2,619.15       10,974,238.50
            GLENMARK     PHARMACEUTICALS        LTD

                                       4,100        661.50      2,712,150.00
            LUPIN   LTD

                                       7,730        868.75      6,715,437.50
            PIRAMAL    ENTERPRISES      LTD

                                       2,796      2,387.90       6,676,568.40
            SUN  PHARMACEUTICAL        INDUS

                                      33,984        426.55      14,495,875.20
            AXIS   BANK   LTD

                                      66,320        676.65      44,875,428.00
            HOUSING    DEVELOPMENT      FINANCE

                                      61,375       2,004.55      123,029,256.25
            ICICI   BANK   LTD

                                      87,607        374.60      32,817,582.20
            INDIABULLS      HOUSING    FINANCE    L

                                      11,670        816.75      9,531,472.50
            LIC  HOUSING    FINANCE    LTD

                                      13,550        490.70      6,648,985.00
            STATE   BANK   OF  INDIA

                                      67,090        297.40      19,952,566.00
            YES  BANK   LTD

                                      65,700        201.50      13,238,550.00
            BAJAJ   FINANCE    LTD

                                       6,700      2,535.90       16,990,530.00
            MAHINDRA     & MAHINDRA     FIN  SECS

                                      10,900        447.75      4,880,475.00
            REC  LTD

                                      17,600        128.35      2,258,960.00
            SHRIRAM    TRANSPORT     FINANCE

                                       6,060      1,149.50       6,965,970.00
            BAJAJ   FINSERV    LTD

                                       1,560      6,359.00       9,920,040.00
            HCL  TECHNOLOGIES       LTD

                                      22,130        954.70      21,127,511.00
            INFOSYS    LTD

                                      134,318         733.35      98,502,105.30
            TATA   CONSULTANCY      SVCS   LTD

                                      34,530       1,894.30       65,410,179.00
                                  78/144


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            TECH   MAHINDRA     LTD
                                      19,120        705.55      13,490,116.00
            WIPRO   LTD

                                      43,789        335.40      14,686,830.60
            BHARTI    AIRTEL    LTD

                                      53,350        332.05      17,714,867.50
            BHARTI    INFRATEL     LTD

                                       9,890        280.45      2,773,650.50
            VODAFONE     IDEA   LTD

                                      53,000         36.95      1,958,350.00
            GAIL   INDIA   LTD

                                      28,333        332.40      9,417,889.20
            NTPC   LIMITED

                                      69,860        144.90      10,122,714.00
            POWER   GRID   CORP   OF  INDIA   LTD

                                      64,050        193.90      12,419,295.00
            TATA   POWER   CO  LTD

                                      29,640         76.00      2,252,640.00
                                    2,093,359              1,207,098,981.55

     インドルピー小計
                                                   (1,871,003,421)
     パキスタンル        OIL  & GAS  DEVELOPMENT      CO  LTD

                                      17,000        144.54      2,457,180.00
     ピー
            HABIB   BANK   LTD
                                      15,300        135.37      2,071,161.00
            MCB  BANK   LTD

                                      11,500        195.38      2,246,870.00
                                      43,800              6,775,211.00

     パキスタンルピー小計
                                                     (5,352,416)
     カタールリアル        INDUSTRIES      QATAR

                                       6,410        148.90       954,449.00
            COMMERCIAL      BANK   QSC

                                       7,237        41.99       303,881.63
            MASRAF    AL  RAYAN

                                      14,090         41.61       586,284.90
            QATAR   ISLAMIC    BANK

                                       4,460        158.80       708,248.00
            QATAR   NATIONAL     BANK

                                      17,427        198.00      3,450,546.00
            QATAR   INSURANCE     CO

                                       6,483        39.91       258,736.53
            BARWA   REAL   ESTATE    CO

                                       8,500        39.98       339,830.00
            EZDAN   HOLDING    GROUP

                                      27,800         14.55       404,490.00
            OOREDOO    QSC

                                       2,160        76.00       164,160.00
            QATAR   ELECTRICITY      & WATER   CO

                                       1,860        188.90       351,354.00
                                      96,427              7,521,980.06

     カタールリアル小計
                                                    (226,336,380)
     エジプトポンド        ELSWEDY    ELECTRIC     CO

                                      20,000         18.16       363,200.00
            EASTERN    CO

                                      26,625         16.15       429,993.75
            COMMERCIAL      INTERNATIONAL       BANK

                                      44,487         79.59      3,540,720.33
                                      91,112              4,333,914.08

     エジプトポンド小計
                                                     (26,436,875)
     南アフリカラン        EXXARO    RESOURCES     LTD

                                       9,710        146.11      1,418,728.10
     ド
            ANGLO   AMERICAN     PLATINUM     LTD
                                       2,560        574.00      1,469,440.00
                                  79/144


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            ANGLOGOLD     ASHANTI    LTD
                                      15,092        175.84      2,653,777.28
            GOLD   FIELDS    LTD

                                      34,630         49.53      1,715,223.90
            KUMBA   IRON   ORE  LTD

                                       1,500        279.66       419,490.00
            MONDI   LTD

                                       4,100        322.95      1,324,095.00
            SAPPI   LIMITED

                                      18,715         74.16      1,387,904.40
            SASOL   LTD

                                      21,735        415.95      9,040,673.25
            BIDVEST    GROUP   LTD

                                      13,982        208.13      2,910,073.66
            NASPERS    LTD-N   SHS

                                      16,730       3,043.74       50,921,770.20
            FOSCHINI     GROUP   LTD/THE

                                       8,175        175.49      1,434,630.75
            MR  PRICE   GROUP   LTD

                                       9,100        215.90      1,964,690.00
            TRUWORTHS     INTERNATIONAL       LTD

                                      16,270         80.70      1,312,989.00
            WOOLWORTHS      HOLDINGS     LTD

                                      41,295         49.44      2,041,624.80
            BID  CORP   LTD

                                      13,539        268.47      3,634,815.33
            CLICKS    GROUP   LTD

                                       8,820        191.72      1,690,970.40
            PICK'N    PAY  STORES    LTD

                                      16,060         73.60      1,182,016.00
            SHOPRITE     HOLDINGS     LTD

                                      17,150        186.25      3,194,187.50
            SPAR   GROUP   LIMITED/THE

                                       7,210        201.50      1,452,815.00
            TIGER   BRANDS    LTD

                                       6,550        282.69      1,851,619.50
            LIFE   HEALTHCARE      GROUP

                                      49,443         27.52      1,360,671.36
            NETCARE    LTD

                                      36,950         26.50       979,175.00
            ASPEN   PHARMACARE      HOLDINGS     LT

                                      16,011        140.48      2,249,225.28
            ABSA   GROUP   LTD

                                      28,730        174.24      5,005,915.20
            CAPITEC    BANK   HOLDINGS     LTD

                                       1,370      1,127.73       1,544,990.10
            NEDBANK    GROUP   LTD

                                      15,240        278.37      4,242,358.80
            STANDARD     BANK   GROUP   LTD

                                      50,433        186.07      9,384,068.31
            FIRSTRAND     LTD

                                      124,630         67.56      8,420,002.80
            INVESTEC     LTD

                                       8,970        84.76       760,297.20
            PSG  GROUP   LTD

                                       5,470        239.30      1,308,971.00
            REINET    INVESTMENTS      SCA

                                       4,850        204.79       993,231.50
            REMGRO    LTD

                                      21,510        205.00      4,409,550.00
            RMB  HOLDINGS     LTD

                                      25,430         80.54      2,048,132.20
            DISCOVERY     LTD

                                      13,947        165.38      2,306,554.86
            LIBERTY    HOLDINGS     LTD

                                       4,000        108.70       434,800.00
            MMI  HOLDINGS     LTD

                                      47,029         17.13       805,606.77
            OLD  MUTUAL    LTD

                                      184,200         22.66      4,173,972.00
                                  80/144


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            RAND   MERCHANT     INVESTMENT      HOL
                                      33,430         36.76      1,228,886.80
            SANLAM    LTD

                                      66,681         83.40      5,561,195.40
            NEPI   ROCKCASTLE      PLC

                                      12,390        115.85      1,435,381.50
            MTN  GROUP   LTD

                                      63,192         85.00      5,371,320.00
            TELKOM    SA  SOC  LTD

                                       6,700        63.25       423,775.00
            VODACOM    GROUP   LTD

                                      21,005        131.90      2,770,559.50
                                    1,124,534               160,240,174.65

     南アフリカランド小計
                                                   (1,278,716,593)
     アラブディルハ        ABU  DHABI   COMMERCIAL      BANK

                                      75,950         8.44      641,018.00
     ム
            DUBAI   ISLAMIC    BANK
                                      58,733         5.10      299,538.30
            FIRST   ABU  DHABI   BANK   PJSC

                                      109,455         14.60      1,598,043.00
            ALDAR   PROPERTIES      PJSC

                                      121,600          1.54      187,264.00
            DAMAC   PROPERTIES      DUBAI   CO

                                      81,400         1.26      102,564.00
            EMAAR   DEVELOPMENT      PJSC

                                      19,000         4.00       76,000.00
            EMAAR   MALLS   PJSC

                                      78,000         1.67      130,260.00
            EMAAR   PROPERTIES      PJSC

                                      137,250          4.00      549,000.00
            EMIRATES     TELECOM    GROUP   CO

                                      61,100         16.96      1,036,256.00
                                      742,488               4,619,943.30

     アラブディルハム小計
                                                    (137,812,908)
     香港・オフショ

            DAQIN   RAILWAY    CO  LTD-A
     ア人民元                                  3,000         8.31       24,930.00
                                       3,000               24,930.00

     香港・オフショア人民元小計
                                                      (402,370)
                                    84,351,437                20,715,467,404

                 合   計
                                                  (20,715,467,404)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

      (2)株式以外の有価証券

      通貨      種類              銘柄             券面総額           評価額        備考

     メキシコ     投資証券        FIBRA   UNO  ADMINISTRACION        SA            132,100         3,161,153.00

     ペソ
                                           132,100         3,161,153.00

     メキシコペソ小計
                                                    (18,239,852)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     香港ドル     投資信託受益証        ISHARES    FTSE   A50  CHINA   INDEX-ETF             760,000         9,104,800.00
          券
                                           760,000         9,104,800.00

     香港ドル小計
                                                    (127,011,960)
     南アフリ     投資証券        FORTRESS     REIT   LTD-A                   35,000          651,000.00

     カランド
                 FORTRESS     REIT   LTD-B                   21,500          308,955.00
                 GROWTHPOINT      PROPERTIES      LTD             119,400         2,947,986.00

                 HYPROP    INVESTMENTS      LTD                11,000          962,940.00

                 REDEFINE     PROPERTIES      LTD               229,060         2,274,565.80

                 RESILIENT     REIT   LTD                   7,700         454,377.00

                                           423,660         7,599,823.80

     南アフリカランド小計
                                                    (60,646,593)
                                                     205,898,405

                      合計
                                                    (205,898,405)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。

     (注3)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     外貨建有価証券の内訳

                             組入株式        組入投資信託         組入投資証券         合計金額に

        種 類           銘柄数
                             時価比率       受益証券時価比率           時価比率        対する比率
     米ドル           株式      83銘柄          100.0%           ―         ―       14.4%

     メキシコペソ           株式      25銘柄           96.3%           ―         ―        2.3%

               投資証券       1銘柄            ―         ―       3.7%         0.1%

     ブラジルレアル           株式      52銘柄          100.0%           ―         ―        6.2%

     チリペソ           株式      16銘柄          100.0%           ―         ―        0.8%

     コロンビアペソ           株式      9銘柄          100.0%           ―         ―        0.3%

     ユーロ           株式      6銘柄          100.0%           ―         ―        0.2%

     英ポンド           株式      1銘柄          100.0%           ―         ―        0.1%

     トルコリラ           株式      19銘柄          100.0%           ―         ―        0.6%

     チェココルナ           株式      3銘柄          100.0%           ―         ―        0.2%

     ハンガリーフォリン           株式      3銘柄          100.0%           ―         ―        0.3%

     ト
     ポーランドズロチ           株式      20銘柄          100.0%           ―         ―        1.2%

     香港ドル           株式     204銘柄           97.4%           ―         ―       22.8%

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               投資信託受       1銘柄            ―       2.6%          ―        0.6%
                益証券
     マレーシアリンギッ           株式      44銘柄          100.0%           ―         ―        2.3%

     ト
     タイバーツ           株式      36銘柄          100.0%           ―         ―        2.4%

     フィリピンペソ           株式      23銘柄          100.0%           ―         ―        1.1%

     インドネシアルピア           株式      28銘柄          100.0%           ―         ―        2.3%

     韓国ウォン           株式     120銘柄          100.0%           ―         ―       13.7%

     台湾ドル           株式      87銘柄          100.0%           ―         ―       10.9%

     インドルピー           株式      78銘柄          100.0%           ―         ―        8.9%

     パキスタンルピー           株式      3銘柄          100.0%           ―         ―        0.0%

     カタールリアル           株式      10銘柄          100.0%           ―         ―        1.1%

     エジプトポンド           株式      3銘柄          100.0%           ―         ―        0.1%

     南アフリカランド           株式      43銘柄           95.5%           ―         ―        6.1%

               投資証券       6銘柄            ―         ―       4.5%         0.3%

     アラブディルハム           株式      9銘柄          100.0%           ―         ―        0.7%

     香港・オフショア人           株式      1銘柄          100.0%           ―         ―        0.0%

     民元
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。


     海外新興国株式インデックスファンド(適格機関投資家向け)

     貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                 平成30年     1月20日現在           平成31年     1月20日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                               226,128,833               139,255,079
        コール・ローン                              1,047,987,823                 8,210,440
        国債証券                              1,544,559,473                218,589,910
        投資信託受益証券                              2,950,044,267               1,342,105,910
        派生商品評価勘定                               354,609,014                21,764,617
        その他未収収益                                 114,493                55,725
                                  83/144

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 平成30年     1月20日現在           平成31年     1月20日現在
                                       2,193,812,612                449,400,269
        差入委託証拠金
                                       8,317,256,515               2,179,381,950
        流動資産合計
                                       8,317,256,515               2,179,381,950
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                11,530,721                2,279,223
        未払受託者報酬                                 211,907                53,737
        未払委託者報酬                                 494,474               125,404
        未払利息                                  1,247                 11
        受入担保金                                28,000,000                    -
                                          28,369                9,972
        その他未払費用
                                        40,266,718                2,468,347
        流動負債合計
                                        40,266,718                2,468,347
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              4,883,228,716               1,566,651,081
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                             3,393,761,081                610,262,522
          (分配準備積立金)                             2,440,766,734                806,448,341
                                       8,276,989,797               2,176,913,603
        元本等合計
                                       8,276,989,797               2,176,913,603
       純資産合計
                                       8,317,256,515               2,179,381,950
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券は個別法、投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則と

                       して時価で評価しております。
                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                       ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                       直近の日の最終相場)で評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                       値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
                       は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                       価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券
                       適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                       もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                       価と認めた価額で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価
                       (1)デリバティブ取引
      方法
                       個別法に基づき原則として時価で評価しております。
                       (2)為替予約取引
                       原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
                       おります。
     3.その他財務諸表作成のための基本と
                       外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
                       61条にしたがって処理しております。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (貸借対照表に関する注記)
                                    平成30年     1月20日現在         平成31年     1月20日現在

     1.   期首                                平成29年     1月21日         平成30年     1月21日
       期首元本額                                 4,984,170,206円              4,883,228,716円
       期首からの追加設定元本額                                  239,234,212円              33,244,338円
       期首からの一部解約元本額                                  340,175,702円             3,349,821,973円
     2.   受益権の総数                                 4,883,228,716口              1,566,651,081口
     3.   担保資産
       デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
       して担保に供している資産は次のとおりであります。
       国債証券                                  109,498,905円                  -円
     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            自  平成29年     1月21日             自  平成30年     1月21日

                            至  平成30年     1月20日             至  平成31年     1月20日
     金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                       証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                   同左
                       運用を信託約款に定める「運用の基本方
                       針」に基づき行っております。
     金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
     るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                       記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                       法」に記載の有価証券等であり、全て売
                       買目的で保有しております。また、主な
                       デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                   同左
                       ション取引、スワップ取引等があり、信
                       託財産に属する資産の効率的な運用に資
                       するために行うことができます。当該有
                       価証券及びデリバティブ取引には、性質
                       に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                       性リスク、信用リスク等があります。
     金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                       るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                   同左
                       スク管理活動のモニタリング、指導の一
                       元化を図っております。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                           平成30年     1月20日現在               平成31年     1月20日現在

     貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                                                   同左
                       ているため、その差額はありません。
     時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                                  85/144


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                   同左
                       「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                       記載しております。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       「デリバティブ取引等に関する注記」に
                                                   同左
                       記載しております。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳
                       簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                       品の時価を帳簿価額としております。
     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
     ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     (有価証券に関する注記)

     (平成30年      1月20日現在)
     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     国債証券                                                     986,766

     投資信託受益証券                                                   258,603,326

              合計                                          259,590,092

     (平成31年      1月20日現在)

     売買目的有価証券

                                                       (単位:円)

              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     国債証券                                                     371,045

     投資信託受益証券                                                   96,625,281

              合計                                          96,996,326

     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの計算期間末日まで

       に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引等に関する注記)
     取引の時価等に関する事項
     (株式関連)
                                  86/144


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      (平成30年      1月20日現在)
                                                       (単位:円)

                種  類                            時  価

       区分                  契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
     市場取引        株価指数先物取引

                 買建         4,997,148,515               -    5,297,732,900           300,584,385

            合計             4,997,148,515               -    5,297,732,900           300,584,385

      (平成31年      1月20日現在)

                                                       (単位:円)

                種  類                            時  価

       区分                  契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
     市場取引        株価指数先物取引

                 買建          804,539,783              -     826,084,136          21,544,353

            合計              804,539,783              -     826,084,136          21,544,353

     (注)1.時価の算定方法

         株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

         原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
         又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
         相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
        2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

        3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

         また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値

         で行っております。
        4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

     (通貨関連)

      (平成30年      1月20日現在)

                                                       (単位:円)

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

     の取引
             買建              956,260,275              -     975,182,600          18,922,325
              トルコリラ             18,414,701              -      18,497,400            82,699

                                  87/144


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
              ポーランドズロチ             70,827,072              -      72,271,200          1,444,128
              香港ドル             527,391,592              -     516,144,000         △11,247,592

              タイバーツ             37,096,260              -      37,270,000           173,740

              南アフリカランド             302,530,650              -     331,000,000          28,469,350

             合計              956,260,275              -     975,182,600          18,922,325

     (注)1.時価の算定方法

        (1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、

         以下のように評価しております。
         ①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

          は当該仲値で評価しております。
         ②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

          によっております。
          ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている

           先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
          ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も

           近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        (2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については

         同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
        2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

        3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

      (平成31年      1月20日現在)

     該当事項はありません。

     (通貨関連)

      (平成30年      1月20日現在)

                                                     (単位:米ドル)

                種  類                            時  価

       区分                  契約額等                             評価損益
                                   うち1年超
     市場取引以外        直物為替先渡取引

     の取引
                 買建         18,196,863.87               -    18,409,010.25           212,146.38
                         (2,021,853,545)               (-)    (2,045,425,128)           (23,571,583)

                韓国ウォン           3,967,631.59               -     4,039,700.53           72,068.94

                          (440,843,545)              (-)     (448,851,125)           (8,007,580)

                台湾ドル          8,077,161.27               -     8,148,771.72           71,610.45

                          (897,453,388)              (-)     (905,410,025)           (7,956,637)

                                  88/144


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               インドルピー           6,152,071.01               -     6,220,538.00           68,466.99
                          (683,556,610)              (-)     (691,163,977)           (7,607,367)

             合計             18,196,863.87               -    18,409,010.25           212,146.38

          (邦貨換算額)
                         (2,021,853,545)               (-)    (2,045,425,128)           (23,571,583)
      (平成31年      1月20日現在)

                                                     (単位:米ドル)

                種  類                            時  価

       区分                  契約額等                             評価損益
                                   うち1年超
     市場取引以外        直物為替先渡取引

     の取引
                 買建         2,178,548.47               -     2,159,726.29          △18,822.18
                          (238,311,417)              (-)     (236,252,458)          (△2,058,959)

                台湾ドル          2,178,548.47               -     2,159,726.29          △18,822.18

                          (238,311,417)              (-)     (236,252,458)          (△2,058,959)

             合計              2,178,548.47               -     2,159,726.29          △18,822.18

          (邦貨換算額)
                          (238,311,417)              (-)     (236,252,458)          (△2,058,959)
     (注)時価の算定方法

     1.金融商品取引業者、銀行等の提示する価額又は価格情報会社の提供する価額により評価しております。

     2.( )内の金額は邦貨換算額であります。邦貨換算額は本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客相場の仲

      値で換算しております。
     (関連当事者との取引に関する注記)
       該当事項はありません。
     (1口当たり情報)

              平成30年     1月20日現在                        平成31年     1月20日現在

     1口当たり純資産額                        1.6950円    1口当たり純資産額                        1.3895円
     (1万口当たり純資産額)                       (16,950円)     (1万口当たり純資産額)                       (13,895円)
     附属明細表

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

      通貨      種類              銘柄             券面総額           評価額        備考

                                  89/144


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     米ドル     国債証券        TREASURY     BILL-0.0%-19/01/31                  2,000,000.00            1,998,262.28
                                        2,000,000.00            1,998,262.28
          国債証券小計
                                                    (218,589,910)
          投資信託受益証        ISHARES    MSCI   CHINA-ETF                   107,500         6,068,375.00
          券
                 ISHARES    MSCI   INDIA-ETF                   54,500         1,799,045.00
                 ISHARES    MSCI   INDONESIA-ETF                   17,500          471,975.00
                 ISHARES    MSCI   MALAYSIA-ETF                   15,000          456,450.00
                 ISHARES    MSCI   PHILIPPINES-ETF                    6,500         223,145.00
                 ISHARES    S&P  LATIN   AMERICA    40-ETF            73,000         2,517,770.00
                 VANECK    VECTORS    RUSSIA    ETF               36,000          732,240.00
                                           310,000         12,269,000.00
          投資信託受益証券小計
                                                   (1,342,105,910)
                                          2,310,000          14,267,262.28
     米ドル小計
                                                   (1,560,695,820)
                                                    1,560,695,820
                      合計
                                                   (1,560,695,820)
     (注1)通貨種類毎の小計欄の(              )内は、邦貨換算額(単位:円)であります。

     (注2)合計金額欄の(          )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
     (注3)投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
     外貨建有価証券の内訳
                                  組入債券        組入投資信託           合計金額に

         種 類             銘柄数
                                  時価比率       受益証券時価比率            対する比率
     米ドル              国債証券        1銘柄           14.0  %         ―           14.0  %
                  投資信託受益         7銘柄             ―       86.0  %           86.0  %
                    証券
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。

     マネー・アカウント・マザーファンド

     貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                 平成30年     1月20日現在           平成31年     1月20日現在
      資産の部
       流動資産
                                        768,102,521               471,872,071
        コール・ローン
                                  90/144


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                 平成30年     1月20日現在           平成31年     1月20日現在
                                        768,102,521               471,872,071
        流動資産合計
                                        768,102,521               471,872,071
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 609,968               669,215
                                            914               635
        未払利息
                                          610,882               669,850
        流動負債合計
                                          610,882               669,850
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               764,687,771               469,754,262
        剰余金
                                         2,803,868               1,447,959
          剰余金又は欠損金(△)
                                        767,491,639               471,202,221
        元本等合計
                                        767,491,639               471,202,221
       純資産合計
                                        768,102,521               471,872,071
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     該当事項はありません。

     (貸借対照表に関する注記)
                                    平成30年     1月20日現在         平成31年     1月20日現在

     1.   期首                                平成29年     1月21日         平成30年     1月21日
       期首元本額                                  584,831,092円              764,687,771円
       期首からの追加設定元本額                                  401,441,040円              157,991,299円
       期首からの一部解約元本額                                  221,584,361円              452,924,808円
       元本の内訳 ※
       上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジなし)                                     9,958円              9,958円
       上場インデックスファンド米国債券(為替ヘッジあり)                                     9,958円              9,958円
       上場インデックスファンド米国株式(S&P500)                                    19,983円              19,983円
       上場インデックスファンド中国H株(ハンセン中国企業                                    19,983円                -円
       株)
       上場インデックスファンドNifty50先物(インド                                    19,983円                -円
       株式)
       上場インデックスファンド豪州リート(S&P/ASX                                    19,977円              19,977円
       200 A-REIT)
       上場インデックスファンド新興国債券                                     9,981円              9,981円
       上場インデックスファンド海外先進国株式(MSCI-                                    19,997円              19,997円
       KOKUSAI)
       上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエ                                    99,902円              99,902円
       マージング)
       上場インデックスファンド米国株式(S&P500)為                                      -円            9,967円
       替ヘッジあり
       世界のサイフ2(毎月分配型)                                    317,403円              218,910円
                                  91/144


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       資源株ファンド 通貨選択シリーズ<ブラジルレアル・                                  64,391,088円              27,383,192円
       コース>(毎月分配型)
       資源株ファンド 通貨選択シリーズ<南アフリカラン                                    544,716円              270,078円
       ド・コース>(毎月分配型)
       資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアド                                   4,459,762円              2,376,220円
       ル・コース>(毎月分配型)
       世界標準債券ファンド                                  17,598,402円              10,848,243円
       アジア債券ファンド(毎月分配型)                                    17,913円              14,958円
       グリーン世銀債ファンド                                   5,650,836円              3,795,783円
       高金利成長通貨ファンド(毎月分配型)                                   2,487,057円              1,719,273円
       中華圏株式ファンド(毎月分配型)                                  429,255,731円              262,200,460円
       エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・円                                    599,303円              448,891円
       コース
       エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・資                                   1,087,186円               690,021円
       源国3通貨コース
       エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド・ブ                                  20,075,469円              12,364,787円
       ラジルレアルコース
       エマージング・ハイ・イールド・ボンド・ファンド(マ                                  27,246,140円              19,174,747円
       ネープールファンド)
       エマージング・プラス・円戦略コース                                   2,704,754円              1,856,570円
       エマージング・プラス・成長戦略コース                                  12,266,246円              8,098,210円
       エマージング・プラス(マネープールファンド)                                  22,339,847円              10,603,549円
       世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分                                    46,964円                -円
       配型)ヘッジなしコース
       世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分                                    176,264円                -円
       配型)資源国通貨コース
       世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分                                    69,887円                -円
       配型)オーストラリアドルコース
       世界の高配当株式ファンド(通貨選択シリーズ・毎月分                                    846,864円                -円
       配型)ブラジルレアルコース
       アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジなし)                                    983,222円              807,659円
       アジア・ハイイールド債券ファンド(為替ヘッジあり)                                    493,883円              361,847円
       RS豪ドル債券ファンド                                   5,978,333円              5,978,333円
       アジアリートファンド(毎月分配型)                                   7,129,175円              6,866,377円
       オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)                                   2,444,162円              3,251,413円
       アジア社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)                                  14,425,326円              8,199,973円
       アジア社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)                                  31,704,547円              23,228,600円
       アジアREITオープン(毎月分配型)                                   1,876,920円              1,814,422円
       ノーロード・シンガポール高配当株式フォーカス(毎月                                    47,956円              49,902円
       分配型)
       ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配                                  12,069,831円              8,038,579円
       型)為替ヘッジなし
       ピムコUSハイインカム・ローン・ファンド(毎月分配                                   2,140,364円              1,474,666円
       型)為替ヘッジあり
       資源株ファンド 通貨選択シリーズ<米ドル・コース>                                   4,286,073円              2,440,744円
       (毎月分配型)
       インデックスファンドMLP(毎月分配型)                                  23,977,723円              14,397,742円
       ノーロード・インド株式フォーカス(毎月分配型)                                   1,311,306円              1,062,583円
       世界標準債券ファンド(1年決算型)                                    612,820円              437,310円
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       欧州社債ファンド Aコース(為替ヘッジあり)                                    944,047円              678,044円
       欧州社債ファンド Bコース(為替ヘッジなし)                                   2,034,341円              1,291,485円
       グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジな                                    49,538円              37,025円
       し)
       グローバル・ハイブリッド・プレミア(為替ヘッジあ                                    83,547円              63,161円
       り)
       グローバルCoCo債ファンド ヘッジなしコース                                    734,546円              586,926円
       グローバルCoCo債ファンド 円ヘッジコース                                   2,985,009円              2,881,609円
       グローバルCoCo債ファンド 先進国高金利通貨コー                                    713,718円              450,009円
       ス
       グローバルCoCo債ファンド 新興国高金利通貨コー                                   1,114,284円               674,431円
       ス
       インデックスファンドMLP(1年決算型)                                   2,225,078円              1,211,943円
       アジア・ヘルスケア株式ファンド                                  20,092,189円              12,844,139円
       グローバル株式トップフォーカス                                    31,851円             117,673円
       SMBC・日興 世銀債ファンド                                   2,395,964円              1,918,970円
       日興マネー・アカウント・ファンド                                   1,123,112円              1,110,530円
       日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通                                   4,500,377円              3,260,683円
       貨戦略コース)
       日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(円ヘッジ                                    825,032円              556,728円
       コース)
       日興GSグロース・マーケッツ・ファンド                                    932,323円                -円
       日興グラビティ・ファンド                                   1,373,291円               870,346円
       ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配                                    26,448円              19,756円
       型)為替ヘッジなし
       ABグローバル・ハイインカム・オープン(毎月分配                                     5,436円              4,033円
       型)為替ヘッジあり
       ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算                                    15,155円              12,290円
       型)為替ヘッジなし
       ABグローバル・ハイインカム・オープン(1年決算                                    101,456円              98,529円
       型)為替ヘッジあり
       インデックスファンドMLP・為替ヘッジあり(適格機                                    365,982円              192,337円
       関投資家向け)
       日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(ヘッジな                                    44,916円             108,684円
       しコース)
       日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(通貨プレ                                    76,936円              91,166円
       ミアムコース)
             計                                  764,687,771円              469,754,262円
     2.   受益権の総数                                  764,687,771口              469,754,262口
     ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            自  平成29年     1月21日             自  平成30年     1月21日

                            至  平成30年     1月20日             至  平成31年     1月20日
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     金融商品に対する取組方針                  当ファンドは証券投資信託として、有価
                       証券、デリバティブ取引等の金融商品の
                                                   同左
                       運用を信託約款に定める「運用の基本方
                       針」に基づき行っております。
     金融商品の内容及び当該金融商品に係                  当ファンドが運用する主な有価証券は、
     るリスク                  「重要な会計方針に係る事項に関する注
                       記」の「有価証券の評価基準及び評価方
                       法」に記載の有価証券等であり、全て売
                       買目的で保有しております。また、主な
                       デリバティブ取引には、先物取引、オプ
                                                   同左
                       ション取引、スワップ取引等があり、信
                       託財産に属する資産の効率的な運用に資
                       するために行うことができます。当該有
                       価証券及びデリバティブ取引には、性質
                       に応じてそれぞれ価格変動リスク、流動
                       性リスク、信用リスク等があります。
     金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門、営業部門と独立した組織であ
                       るリスク管理部門を設置し、全社的なリ
                                                   同左
                       スク管理活動のモニタリング、指導の一
                       元化を図っております。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                           平成30年     1月20日現在               平成31年     1月20日現在

     貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                                                   同左
                       ているため、その差額はありません。
     時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券
                                                   同左
                       該当事項はありません。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       該当事項はありません。                            同左
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳
                       簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                       品の時価を帳簿価額としております。
     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
     ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
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     (関連当事者との取引に関する注記)
       該当事項はありません。
     (1口当たり情報)

              平成30年     1月20日現在                        平成31年     1月20日現在

     1口当たり純資産額                        1.0037円    1口当たり純資産額                        1.0031円
     (1万口当たり純資産額)                       (10,037円)     (1万口当たり純資産額)                       (10,031円)
     附属明細表

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

     該当事項はありません。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

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     2【ファンドの現況】

     以下のファンドの現況は             2019年    1月31日    現在です。
     【上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)】

     【純資産額計算書】

     Ⅰ 資産総額                               6,404,120,013       円 

     Ⅱ 負債総額                                  447,777    円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               6,403,672,236       円 
     Ⅳ 発行済口数                                 4,594,630     口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  1,393.73    円 
     (参考)

     インデックスファンド新興国株式(適格機関投資家向け)

     純資産額計算書

     Ⅰ 資産総額                               5,713,581,490       円 

     Ⅱ 負債総額                                  320,653    円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               5,713,260,837       円 
     Ⅳ 発行済口数                               6,081,843,410       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   0.9394   円 
     海外新興国株式インデックスMSCIエマージング(ヘッジなし)マザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ 資産総額                               23,811,889,980       円 

     Ⅱ 負債総額                                  377,427    円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               23,811,512,553       円 
     Ⅳ 発行済口数                               13,744,628,814       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.7324   円 
     海外新興国株式インデックスファンド(適格機関投資家向け)

     純資産額計算書

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     Ⅰ 資産総額                               1,194,995,932       円 
     Ⅱ 負債総額                                 3,449,030     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               1,191,546,902       円 
     Ⅳ 発行済口数                                837,093,150      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.4234   円 
     マネー・アカウント・マザーファンド

     純資産額計算書

     Ⅰ 資産総額                                471,500,953      円 

     Ⅱ 負債総額                                   6,663   円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                471,494,290      円 
     Ⅳ 発行済口数                                470,053,602      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0031   円 
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、無記名式受益証券
        から記名式受益証券への変更の請求、記名式受益証券から無記名式受益証券への変更の請求を行なわな
        いものとします。
     (2)受益者に対する特典
        該当事項はありません。
     (3)譲渡制限の内容
      ① 譲渡制限はありません。
      ② 受益権の譲渡
       ・受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載また
        は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ・前述の申請のある場合には、振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する受益権の口数の減少およ
        び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものとし
        ます。ただし、振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を開設し
        た他の振替機関等(当該他の振替機関等の上位機関を含みます。)に                                    社債、株式等の振替に関する法律
        の規定にしたがい、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行なわれるよう通知
        するものとします。
       ・前述の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている
        振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合などにおいて、
        委託会社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止
        期間を設けることができます。
      ③ 受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗する
        ことができません。
     (4)受益証券の再発行
        受益者は、委託会社がやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合を除き、受益証券の再発行
        の請求を行なわないものとします。
     (5)受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、                    社債、株式等の振替に関する法律                 に定めるところにしたがい、一
        定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
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     (6)質権口記載または記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、                                                    解
        約請求の受付、解約金および償還金の支払いなど                          については、約款の規定によるほか、民法その他の法
        令などにしたがって取り扱われます。
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     第三部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額
        2019年1月末      現在           資本金                   17,363,045,900円
                         発行可能株式総数                     230,000,000株
                         発行済株式総数                     197,012,500株
        ●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

     (2)会社の意思決定機関(               2019年1月末      現在)

       ・株主総会
        株主総会は、取締役・監査役の選任および定款変更に係る決議などの株式会社の基本的な方針や重要な
        事項の決定を行ないます。
        当社は、毎年3月31日の最終の株主名簿に記載または記録された議決権を有する株主をもって、その事
        業年度に関する定時株主総会において、その権利を行使することができる株主とみなし、毎年3月31日
        (事業年度の終了)から3ヶ月以内にこれを招集し、臨時株主総会は必要に応じてこれを招集します。
       ・取締役会
        取締役会は、業務執行の決定を行い、取締役の職務の執行の監督をします。
        当社の取締役会は10名以内の取締役で構成され、取締役の任期は選任後1年以内に終了する事業年度の
        うち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までとします。取締役会はその決議をもって、代表取
        締役若干名を選定します。
       ・監査役会
        当社の監査役会は5名以内の監査役で構成され、監査役の任期は選任後4年以内に終了する事業年度の
        うち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までを任期とします。監査役会は、その決議をもって
        常勤の監査役を選定します。
     (3)運用の意思決定プロセス(                 2019年1月末      現在)

      1.投資委員会にて、国内外の経済見通し、市況見通しおよび資産配分の基本方針を決定します。
      2.各運用部門は、投資委員会の決定に基づき、個別資産および資産配分戦略に係る具体的な運用方針を策
        定します。
      3.各運用部門のファンドマネージャーは、上記方針を受け、個別ファンドのガイドラインおよびそれぞれ
        の運用方針に沿って、ポートフォリオを構築・管理します。
      4.トレーディング部門は、社会的信用力、情報提供力、執行対応力において最適と判断し得る発注業者、
        発注方針などを決定します。その上で、トレーダーは、最良執行のプロセスに則り売買を執行します。
      5.  運用状況の評価・分析および運用リスク管理、ならびに                             法令など遵守状況のモニタリングについては、
        運用部門から独立したリスク管理/コンプライアンス業務担当部門が担当し、これを運用部門にフィー
        ドバックすることにより、適切な運用体制を維持できるように努めています。
     2【事業の内容及び営業の概況】

      ・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
       定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行
       なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
      ・委託会社の運用する、             2019年1月末      現在の投資信託などは次の通りです。
                                            純資産額
               種 類               ファンド本数
                                          (単位:億円)
       投資信託総合計                              811           169,638
                                  99/144


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           株式投資信託                          767           144,548
               単位型                      247            8,538
               追加型                      520           136,010
           公社債投資信託                           44           25,090
               単位型                       30            567
               追加型                       14           24,522
     3【委託会社等の経理状況】

     1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、

      以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内
      閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
      大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成
      19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
     2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第59期事業年度(平成29年4月1日から平

      成30年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任                            あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第60期中間会計期間(2018年4月1日から
      2018年9月30日まで)の中間財務諸表について、有限責任                              あずさ監査法人により中間監査を受けておりま
      す。
     (1)【貸借対照表】

                                                  (単位:百万円)
                                   第58期                第59期
                                (平成29年3月31日)                (平成30年3月31日)
     資産の部
      流動資産
       現金・預金                       ※3           16,761     ※3          14,024
       金銭の信託                       ※3            152                -
       有価証券                                    10                19
       前払費用                                   506                551
       未収入金                                   136                73
       未収委託者報酬                                  10,757                15,873
       未収収益                       ※3           2,799     ※3           3,174
       関係会社短期貸付金                                   962               1,128
       立替金                                  1,240                2,776
       繰延税金資産                                   865               1,014
       その他                       ※2,3             385   ※2,3           4,179
       流動資産合計                                  34,577                42,814
      固定資産
       有形固定資産
        建物                       ※1             93   ※1             68
                                         190                122
        器具備品                       ※1                ※1
        有形固定資産合計                                   283                191
       無形固定資産
                                100/144


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                         138                99
        ソフトウエア
        無形固定資産合計                                   138                99
       投資その他の資産
        投資有価証券                                  11,783                14,103
        関係会社株式                                  23,203                25,769
        関係会社長期貸付金                                    60                -
        長期差入保証金                                   782                490
        長期前払費用                                    0                0
                                         423                489
        繰延税金資産
        投資その他の資産合計                                  36,253                40,854
       固定資産合計                                  36,674                41,144
      資産合計                                  71,252                83,959
                                                  (単位:百万円)

                                   第58期                第59期
                                (平成29年3月31日)                (平成30年3月31日)
     負債の部
      流動負債
       預り金                       ※3            589    ※3           3,804
       未払金                                  4,043                5,874
        未払収益分配金                                    7                7
        未払償還金                                    91                91
        未払手数料                       ※3           3,499     ※3           5,124
        その他未払金                                   445                651
       未払費用                       ※3           4,229     ※3           4,634
       未払法人税等                                  1,808                2,185
       未払消費税等                       ※4            538    ※4            788
       賞与引当金                                  2,077                2,286
       役員賞与引当金                                   168                198
                                         62                41
       その他                     ※3
       流動負債合計                                  13,517                19,813
      固定負債
       退職給付引当金                                  1,259                1,316
                                         -               318
       その他
       固定負債合計                                  1,259                1,634
      負債合計                                  14,777                21,448
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                  17,363                17,363
       資本剰余金
                                        5,220                5,220
        資本準備金
        資本剰余金合計                                  5,220                5,220
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                       34,015                39,959
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                                  34,015                39,959
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       自己株式                                  △672                △786
       株主資本合計                                  55,926                61,756
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                   282                408
                                         266                346
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                                   548                754
      純資産合計                                  56,475                62,511
     負債純資産合計                                  71,252                83,959
     (2)【損益計算書】

                                                  (単位:百万円)
                                   第58期                第59期
                              (自 平成28年4        月1日        (自 平成29年4        月1日
                              至 平成29年3月31日)                至 平成30年3月31日)
      営業収益
       委託者報酬                                  64,680                70,609
       その他営業収益                                  4,218                5,398
       営業収益合計                                  68,898                76,008
      営業費用
       支払手数料                                  28,675                30,448
       広告宣伝費                                   969                973
       公告費                                    2                2
       調査費                                  17,322                18,132
        調査費                                   841                862
        委託調査費                                  16,456                17,241
        図書費                                    24                28
       委託計算費                                   498                520
       営業雑経費                                   656                740
        通信費                                   185                173
        印刷費                                   276                348
        協会費                                    66                68
        諸会費                                    17                24
        その他                                   111                125
       営業費用計                                  48,124                50,817
      一般管理費
       給料                                  8,243                9,096
        役員報酬                                   360                507
        役員賞与引当金繰入額                                   168                198
        給料・手当                                  5,576                6,083
        賞与                                    61                20
        賞与引当金繰入額                                  2,077                2,286
       交際費                                    99                99
       寄付金                                    17                16
       旅費交通費                                   412                455
       租税公課                                   375                424
       不動産賃借料                                   889                890
       退職給付費用                                   390                355
       退職金                                    20                24
       固定資産減価償却費                                   192                152
       福利費                                   959                974
                                        2,791                3,175
       諸経費
                                102/144

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       一般管理費計                                  14,394                15,664
      営業利益                                  6,380                9,526
                                                  (単位:百万円)

                                   第58期                第59期
                               (自 平成28年4        月1日        (自 平成29年4        月1日
                               至 平成29年3月31日)                至 平成30年3月31日)
      営業外収益
       受取利息                                    19                26
       受取配当金
                            ※1            1,644    ※1            1,120
       有価証券償還益                                  -                1
       時効成立分配金・償還金                                  22                1
       為替差益                                   177                79
                                         36                41
       その他
       営業外収益合計                                  1,899                1,272
      営業外費用
       支払利息                       ※1             223   ※1             223
       有価証券償還損                                  7               -
       デリバティブ費用                     ※1             146   ※1             295
       時効成立後支払分配金・償還金                                  2                0
       支払源泉所得税                                 155                -
       長期差入保証金償却額                                    -               212
                                         73                34
       その他
       営業外費用合計                                   608                767
      経常利益                                  7,670               10,030
      特別利益
                                         174                199
       投資有価証券売却益
       特別利益合計                                   174                199
      特別損失
       投資有価証券売却損                                   120                133
       固定資産処分損                                    13                7
       役員退職一時金                                  -               117
       損害賠償損失                                  -                81
       特別損失合計                                   134                340
      税引前当期純利益                                 7,710                9,890
       法人税、住民税及び事業税
                                        2,137                3,217
      過年度法人税等                       ※2             115                -
      法人税等調整額                                  △104                △307
      法人税等合計                                  2,147                2,910
      当期純利益                                  5,562                6,979
     (3)【株主資本等変動計算書】

     第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
                                                   (単位:百万円)

                                    株主資本
                           資本剰余金            利益剰余金
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                     株主資本
                                    その他利益
                   資本金                             自己株式
                                                      合計
                                     剰余金
                         資本     資本剰余           利益剰余金
                                           合計
                         準備金      金合計
                                    繰越利益
                                     剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220      29,948      29,948      △502      52,028
     当期変動額
      剰余金の配当                               △1,495      △1,495           △1,495
      当期純利益                                5,562      5,562           5,562
      自己株式の取得                                           △170      △170
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                -      -      -     4,067      4,067     △170      3,897
     当期末残高               17,363      5,220      5,220      34,015      34,015      △672      55,926
                      評価・換算差額等

                                     純資産
                   その他
                                     合計
                        繰延ヘッジ      評価・換算
                  有価証券
                         損益     差額等合計
                  評価差額金
     当期首残高                151      258      410     52,438
     当期変動額
      剰余金の配当                               △1,495
      当期純利益                                5,562
      自己株式の取得                                △170
      株主資本以外の項目の
                     130       7     138      138
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                130       7     138     4,036
     当期末残高                282      266      548     56,475
     第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

                                                  (単位:百万円)

                                    株主資本
                           資本剰余金            利益剰余金

                                    その他利益
                                                     株主資本
                   資本金                             自己株式
                                     剰余金                  合計
                              資本剰余           利益剰余金
                         資本
                         準備金      金合計            合計
                                    繰越利益
                                     剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220      34,015      34,015      △672      55,926
     当期変動額
      剰余金の配当                               △1,036      △1,036           △1,036
      当期純利益                                6,979      6,979           6,979
      自己株式の取得                                           △113      △113
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                                 5,943      5,943     △113      5,830
     当期末残高               17,363      5,220      5,220      39,959      39,959      △786      61,756
                      評価・換算差額等

                                     純資産
                   その他
                                     合計
                  有価証券     繰延ヘッジ      評価・換算
                                104/144


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  評価差額
                         損益     差額等合計
                    金
     当期首残高                282      266      548     56,475
     当期変動額
      剰余金の配当                               △1,036
      当期純利益                                6,979
      自己株式の取得                                △113
      株主資本以外の項目の
                     125      80      206      206
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                125      80      206     6,036
     当期末残高                408      346      754     62,511
     [注記事項]

     (重要な会計方針)
                                      第59期

           項目                      (自 平成29年4        月1日
                                  至 平成30年3月31日)
      1 資産の評価基準及び評価               (1)  有価証券
        方法
                      ① 子会社株式及び関連会社株式
                        総平均法による原価法
                      ② その他有価証券
                       時価のあるもの
                        決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法に
                       より処理し、売却原価は、総平均法により算定)
                       時価のないもの
                        総平均法による原価法
                     (2)  金銭の信託
                        時価法
                     (3)  デリバティブ
                        時価法
      2 固定資産の減価償却の方               (1)  有形固定資産
        法
                       定率法により償却しております。ただし、平成28年4月1日以後に取得し
                      た建物附属設備については、定額法を採用しております。
                       なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
                       建物                3年~15年
                       器具備品                5年~20年
                     (2)  無形固定資産
                       定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につ
                      いては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっておりま
                      す。
      3 引当金の計上基準               (1)  賞与引当金
                       従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業
                      年度の負担額を計上しております。
                     (2)  役員賞与引当金
                       役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
                      度の負担額を計上しております。
                     (3)  退職給付引当金
                       従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び
                      年金資産の見込額に基づき、計上しております。
                      ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間
                      に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
                                105/144


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                      ② 数理計算上の差異の費用処理方法
                       数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務
                      期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発
                      生の翌事業年度から費用処理しております。
      4 ヘッジ会計の方法               (1)  ヘッジ会計の方法
                       繰延ヘッジ処理によっております。
                     (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
                       ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
                     (3)  ヘッジ方針
                       ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジし
                      ております。
                     (4)  ヘッジ有効性評価の方法
                       ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッ
                      ジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しており
                      ます。
      5 その他財務諸表作成のた                 消費税等の会計処理
        めの基本となる重要な事               消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外
        項              消費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
     (貸借対照表関係)

                 第58期                           第59期

              (平成29年3月31日)                           (平成30年3月31日)
      ※1 有形固定資産の減価償却累計額                           ※1 有形固定資産の減価償却累計額
        建物                  1,222百万円         建物                 1,260百万円
        器具備品                   603百万円        器具備品                  612百万円
      ※2 信託資産                           ※2 信託資産
        流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客                              流動資産のその他のうち3,030百万円は、「直販顧
       分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に                           客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社
       信託しております。                           に信託しております。
      㯿ጰ•ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰讌익⍓쨰玌ꁐ따潫ℰ渰栰䨰訰朰                           㯿ጰ•ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰讌익⍓쨰玌ꁐ따潫ℰ渰栰䨰訰朰
        ります。                           ります。
        (流動資産)                           (流動資産)
        現金・預金                 3,243百万円          現金・預金                 3,189百万円
        金銭の信託                  152百万円         未収収益                  592百万円
        未収収益                  619百万円         その他                   345百万円
        その他                   20百万円        (流動負債)
        (流動負債)                            預り金                  419百万円
        預り金                  177百万円         未払手数料                  376百万円
        未払手数料                  144百万円         未払費用                  677百万円
        未払費用                  251百万円
        その他                   61百万円
      ※4 消費税等の取扱い                           ※4 消費税等の取扱い
        仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、                              仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
       「未払消費税等」として表示しております。                           「未払消費税等」として表示しております。
      ※5 保証債務                           ※5 保証債務
        当社は、Nikko           Asset   Management      Europe    Ltd  が     当社は、Nikko           Asset   Management      Europe    Ltd  が
       ロンドン     ウォール     リミテッド      パートナーシップに            ロンドン     ウォール     リミテッド      パートナーシップに
       支払うオフィス賃借料等の債務587百万円に対して保                           支払うオフィス賃借料等の債務553百万円に対して保
       証を行っております。また当社は、Nikko                      Asset      証を行っております。また当社は、Nikko                      Asset
       Management      Americas,     Inc.   がマディソン       タワー      Management      Americas,     Inc.がマディソン         タワー    ア
       アソシエイツ       リミテッド      パートナーシップに支払               ソシエイツ      リミテッド      パートナーシップに支払う
       うオフィス賃借料等の債務546百万円に対して保証を                           オフィス賃借料等の債務103百万円に対して保証を
       行っております。                           行っております。
     (損益計算書関係)

                                106/144


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 第58期                           第59期
             (自 平成28年4        月1日                    (自 平成29年4        月1日
             至 平成29年3月31日)                           至 平成30年3月31日)
      㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰渰漰                           㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰渰漰
       次のとおりであります。                           次のとおりであります。
        受取配当金                 1,550百万円          受取配当金                  979百万円
        デリバティブ収益                  347百万円         デリバティブ収益                  407百万円
        支払利息                   58百万円         支払利息                  213百万円
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       です。
     (株主資本等変動計算書関係)

     第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

      1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)             197,012,500               -          -       197,012,500

      2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)               814,100          305,000             -        1,119,100

      3 新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                    新株予約権
                                                     当事業年
                      の
        新株予約権の内訳                                              度末残高
                           当事業年度       当事業年度       当事業年度        当事業
                    目的となる
                                                     (百万円)
                            期首       増加       減少      年度末
                    株式の種類
     平成21年度
                    普通株式       1,762,200          -    72,600     1,689,600          -
     ストックオプション(1)
     平成21年度
                    普通株式        174,900         -       -    174,900         -
     ストックオプション(2)
     平成23年度
                    普通株式       4,738,800          -   1,848,000       2,890,800          -
     ストックオプション(1)
     平成28年度
                    普通株式           -   4,437,000        33,000     4,404,000          -
     ストックオプション(1)
              合計             6,675,900       4,437,000       1,953,600       9,159,300          -
     (注)  1

         平成28年度ストックオプション(1)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
       2
         当事業年度の減少は、新株予約権の失効によるものであります。
       3
         平成21年度ストックオプション(1)1,689,600株、平成21年度ストックオプション(2)174,900株及
         び平成23年度ストックオプション(1)2,890,800株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が
         到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができませ
         ん。また、平成28年度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
      4 配当に関する事項

       (1)   配当金支払額
                       配当金の総額        1株当たり
         決議       株式の種類                         基準日          効力発生日
                        (百万円)       配当額(円)
      平成28年5月30日
                普通株式          1,495        7.62    平成28年3月31日           平成28年6月22日
        取締役会
       (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                           配当金の総額       1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日         効力発生日
                            (百万円)      配当額(円)
                                107/144


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     平成29年5月25日
               普通株式     利益剰余金          1,036       5.29   平成29年3月31日          平成29年6月22日
       取締役会
     第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

      1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)             197,012,500               -          -       197,012,500

      2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)              1,119,100            182,600             -        1,301,700

      3 新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                    新株予約権
                                                     当事業年
                      の
        新株予約権の内訳                                              度末残高
                           当事業年度       当事業年度       当事業年度        当事業
                    目的となる
                                                     (百万円)
                            期首       増加       減少      年度末
                    株式の種類
     平成21年度
                    普通株式       1,689,600          -    194,700      1,494,900          -
     ストックオプション(1)
     平成21年度
                    普通株式        174,900         -    66,000      108,900         -
     ストックオプション(2)
     平成23年度
                    普通株式       2,890,800          -    204,600      2,686,200          -
     ストックオプション(1)
     平成28年度
                    普通株式       4,404,000          -    786,000      3,618,000          -
     ストックオプション(1)
     平成28年度
                    普通株式           -   4,409,000        532,000      3,877,000          -
     ストックオプション(2)
              合計             9,159,300       4,409,000       1,783,300      11,785,000          -
     (注)  1

         平成28年度ストックオプション(2)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
       2
         当事業年度の減少は、新株予約権の失効によるものであります。
       3
         平成21年度ストックオプション(1)1,494,900株、平成21年度ストックオプション(2)108,900株及
         び平成23年度ストックオプション(1)2,686,200株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が
         到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができませ
         ん。また、平成28年度ストックオプション(1)及び平成28年度ストックオプション(2)は、権利行
         使期間の初日が到来しておりません。
      4 配当に関する事項

       (1)   配当金支払額
                        配当金の総額        1株当たり
         決議       株式の種類                          基準日          効力発生日
                         (百万円)       配当額(円)
      平成29年5月25日
                 普通株式           1,036        5.29    平成29年3月31日           平成29年6月22日
        取締役会
       (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                           配当金の総額       1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                            (百万円)      配当額(円)
     平成30年5月31日
               普通株式      利益剰余金          1,640       8.38   平成30年3月31日         平成30年6月23日
       取締役会
     (リース取引関係)

                                108/144


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                 第58期                           第59期
             (自 平成28年4        月1日                   (自 平成29年4        月1日
             至 平成29年3月31日)                           至 平成30年3月31日)
     オペレーティング・リース取引                           オペレーティング・リース取引
       解約不能のものに係る未経過リース料                              解約不能のものに係る未経過リース料
        1年内                  865百万円         1年内                  866百万円
        1年超                 1,787百万円          1年超                  923百万円
         合計                 2,653百万円           合計                 1,790百万円
     (金融商品関係)

      第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
      1  金融商品の状況に関する事項
      (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
      (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されており、また一部外貨建て預金を保有しているため為替変動リスクにも晒されてお
       ります。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行
       の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理している
       ため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒される
       ことは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営
       業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託
       へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価
       格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部につい
       ては為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変
       動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、
       取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段と
       ヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「4 ヘッジ
       会計の方法」」をご参照下さい。
        営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
       す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
       も晒されております。
        外貨建ての関係会社短期借入金に関しましては、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約によ
       りリスクをヘッジしております。
      (3)  金融商品に係るリスク管理体制

       ①  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
       ②  市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
                                109/144


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
        モ ニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての関係会社短期借入金に関しては、為替変動リスク
        を回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
       ③  流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
      2  金融商品の時価等に関する事項

         平成29年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい
        ては、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には
        含めておりません。
                                                 (単位:百万円)

                           貸借対照表
                                      時価(※1)             差額
                          計上額(※1)
      (1)  現金・預金
                               16,761            16,761              -
      (2)  未収委託者報酬
                               10,757            10,757              -
      (3)  未収収益
                               2,799            2,799             -
      (4)  関係会社短期貸付金
                                962            962            -
      (5)  有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                       11,777            11,777              -
      (6)  未払金
                              (4,043)            (4,043)              -
      (7)  未払費用
                              (4,229)            (4,229)              -
      (8)  デリバティブ取引(※2)
      ヘッジ会計が適用されていないもの
                                 35            35           -
      ヘッジ会計が適用されているもの
                                (1)            (1)            -
         デリバティブ取引計                        34            34           -
        (※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
        (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
      (注)   1  金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

         (1)  現金・預金、(2)         未収委託者報酬         、(3)   未収収益並びに(4)           関係会社短期貸付金
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
           ております。
         (5)  有価証券及び投資有価証券
           投資信託は基準価額によっております。
         (6)  未払金及び(7)        未払費用
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
           ております。
         (8)  デリバティブ取引
           (デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののう
          ち75百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、39百万円は流動負債のその他に含まれてお
          ります。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち20百万円は貸借対照表上流動資産のその他
                                110/144

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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          に含まれ、22百万円は流動負債のその他に含まれております。
         2  非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フロー

           を見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及
           び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
         3  子会社株式(貸借対照表計上額20,310百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万
           円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握す
           ることが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
         4  金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                 (単位:百万円)

                                   1年超         5年超
                         1年以内                           10年超
                                  5年以内         10年以内
      現金・預金                     16,761           -         -         -
      未収委託者報酬                     10,757           -         -         -
      未収収益                      2,799           -         -         -
      有価証券及び投資有価証券
       投資信託                      10        616         907         735
            合計               30,328           616         907         735
     第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

      1  金融商品の状況に関する事項
      (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
      (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
       泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
       定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
       権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
       ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
       に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
       株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
       すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
       ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
       す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
       会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
       要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
        営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
       す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       も晒されております。
        外貨建ての関係会社短期借入金に関しましては、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約によ
       りリスクをヘッジしております。
      (3)  金融商品に係るリスク管理体制

       ①  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
       ②  市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
        モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての関係会社短期借入金に関しては、為替変動リスク
        を回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
       ③  流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
      2  金融商品の時価等に関する事項

         平成30年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい
        ては、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には
        含めておりません。
                                                 (単位:百万円)

                           貸借対照表
                                      時価(※1)             差額
                          計上額(※1)
      (1)  現金・預金
                               14,024            14,024              -
      (2)  未収委託者報酬
                               15,873            15,873              -
      (3)  未収収益
                               3,174            3,174             -
      (4)  関係会社短期貸付金
                               1,128            1,128             -
      (5)  有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                       14,106            14,106              -
      (6)  未払金
                              (5,874)            (5,874)              -
      (7)  未払費用
                              (4,634)            (4,634)              -
      (8)  デリバティブ取引(※2)
      ヘッジ会計が適用されていないもの
                                (14)            (14)             -
      ヘッジ会計が適用されているもの
                                336            336            -
         デリバティブ取引計                       321            321            -
        (※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
        (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
      (注)   1  金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

         (1)  現金・預金、(2)         未収委託者報酬         、(3)   未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
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           ております。
         (5)  有価証券及び投資有価証券
           投資信託は基準価額によっております。
         (6)  未払金及び(7)        未払費用
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
           ております。
         (8)  デリバティブ取引
           (デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののう
          ち8百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、23百万円は流動負債のその他に含まれてお
          ります。また、ヘッジ会計が適用されているものは貸借対照表上流動資産のその他に含まれており
          ます。
         2  非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フロー

           を見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及
           び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
         3  子会社株式(貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万
           円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握す
           ることが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
         4  金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                 (単位:百万円)

                                  1年超         5年超
                         1年以内                           10年超
                                  5年以内         10年以内
      現金・預金                     14,024           -         -         -
      未収委託者報酬                     15,873           -         -         -
      未収収益                      3,174           -         -         -
      有価証券及び投資有価証券
       投資信託                      19        616        1,743          545
            合計               33,090           616        1,743          545
     (有価証券関係)

      第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
      1 子会社株式及び関連会社株式
                        (単位:百万円)

                      貸借対照表計上額
      子会社株式                       20,310
      関連会社株式                        2,892

     (注)

         子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
         できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
      2 その他有価証券

                                                 (単位:百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価             差額
      貸借対照表計上額
                 投資信託              6,299            5,590            708
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      が取得原価を超え
                  小計             6,299            5,590            708
      るもの
      貸借対照表計上額
                 投資信託              5,478            5,780           △302
      が取得原価を超え
                  小計             5,478            5,780           △302
      ないもの
             合計                  11,777            11,370            406
     (注)  1

         減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
         損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
         必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
         せん。
       2
         非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
         シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
         ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      3 当事業年度中に売却したその他有価証券

                                                 (単位:百万円)
           種類              売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
      投資信託                       3,198              174             120
           合計                  3,198              174             120

      第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

      1 子会社株式及び関連会社株式
                        (単位:百万円)

                      貸借対照表計上額
      子会社株式                       22,876
      関連会社株式                        2,892

     (注)

         子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
         できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
      2 その他有価証券

                                                 (単位:百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価             差額
      貸借対照表計上額
                 投資信託              8,544            7,535           1,008
      が取得原価を超え
                  小計             8,544            7,535           1,008
      るもの
      貸借対照表計上額
                 投資信託              5,561            5,982           △420
      が取得原価を超え
                  小計             5,561            5,982           △420
      ないもの
             合計                 14,106            13,518             588
     (注)  1

         減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
         損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
         必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
         せん。
       2
         非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
         シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
         ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      3 当事業年度中に売却したその他有価証券

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                                                 (単位:百万円)
           種類              売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
      投資信託                       2,792              199             133
           合計                  2,792              199             133

     (デリバティブ取引関係)

      第58期(平成29年3月31日)
     1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      (1)株式関連
                                  契約額等の
                          契約額等                    時価       評価損益
             種類                      うち1年超
                         (百万円)                   (百万円)        (百万円)
                                  (百万円)
             株価指数先物取引
      市場取引         売建               1,729            -        35        35
               買建                 -          -        -        -
             合計               1,729            -        35        35
     (注)   1  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

       2
         時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      (1)通貨関連
                                            契約額等の
       ヘッジ        デリバティブ取引             主なヘッジ         契約額等                  時価
                                            うち1年超
      会計の方法           の種類等            対象      (百万円)                 (百万円)
                                            (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル                          2,993          -        11
       原則的        豪ドル                投資            77        -        △2
      処理方法         シンガポールドル               有価証券           1,639          -       △20
               香港ドル                           205         -         2
               人民元                          1,946          -         6
               ユーロ                            57        -         0
                  合計                     6,920          -        △1
     (注)  1

         時価の算定方法
         取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     第59期(平成30年3月31日)

     1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      (1)株式関連
                                  契約額等の
                          契約額等                    時価       評価損益
             種類                      うち1年超
                         (百万円)                   (百万円)        (百万円)
                                  (百万円)
             株価指数先物取引
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      市場取引         売建               2,422            -       △14        △14
               買建                 -          -        -        -
             合計               2,422            -       △14        △14
     (注)   1  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

       2
         時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      (1)通貨関連
                                            契約額等の
       ヘッジ        デリバティブ取引             主なヘッジ         契約額等                  時価
                                            うち1年超
      会計の方法            の種類等            対象      (百万円)                 (百万円)
                                            (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル                          4,447          -        196
       原則的         豪ドル                投資           109         -        10
      処理方法         シンガポールドル               有価証券           1,783          -        65
               香港ドル                           541         -        25
               人民元                          2,156          -        32
               ユーロ                           154         -         6
                  合計                     9,192          -        336
     (注)  1

         時価の算定方法
         取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     (持分法損益等)

                 第58期                           第59期
             (自 平成28年4        月1日                   (自 平成29年4        月1日
             至 平成29年3月31日)                           至 平成30年3月31日)
     関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等                           関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

                       (単位:百万円)                           (単位:百万円)
     (1)  関連会社に対する投資の金額                      3,030   (1)  関連会社に対する投資の金額                     3,008
     (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                      9,455   (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                    10,409
     (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                      2,092   (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                     1,827
     (退職給付関係)

       第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

       1 採用している退職給付制度の概要
         当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
       2 確定給付制度
       (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                    (百万円)
         退職給付債務の期首残高                              1,299
          勤務費用                               150
          利息費用                                2
          数理計算上の差異の発生額                              △190
          退職給付の支払額                              △72
                                116/144

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         退職給付債務の期末残高                              1,190
       (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

         退職給付債務                              1,190
         未積立退職給付債務                              1,190
         未認識数理計算上の差異                               69
         貸借対照表に計上された負債の額                              1,259
         退職給付引当金                              1,259

         貸借対照表に計上された負債の額                              1,259
       (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

         勤務費用                               150
         利息費用                                2
         数理計算上の差異の費用処理額                               23
         確定給付制度に係る退職給付費用                               177
       (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

          当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
         割引率                       0.2%
       3  確定拠出制度

         当社の確定拠出制度への要拠出額は、213百万円でありました。
       第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

       1 採用している退職給付制度の概要
         当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
       2 確定給付制度
       (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                    (百万円)
         退職給付債務の期首残高                              1,190
          勤務費用                               130
          利息費用                                2
          数理計算上の差異の発生額                               66
          退職給付の支払額                              △76
         退職給付債務の期末残高                              1,313
       (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

         退職給付債務                              1,313
         未積立退職給付債務                              1,313
         未認識数理計算上の差異                                2
         貸借対照表に計上された負債の額                              1,316
         退職給付引当金                              1,316

         貸借対照表に計上された負債の額                              1,316
                                117/144



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       (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額
         勤務費用                               130
         利息費用                                2
         数理計算上の差異の費用処理額                               △0
         確定給付制度に係る退職給付費用                               132
       (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

          当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
         割引率                                                        0.2%
       3  確定拠出制度

         当社の確定拠出制度への要拠出額は、222百万円でありました。
      (ストックオプション等関係)

      第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
      1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
       (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                      平成21年度ストックオプション(1)                  平成21年度ストックオプション(2)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                               271名                   48名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストック
                      普通株式           19,724,100株       普通株式            1,702,800株
     オプションの付与数 (注)
     付与日                     平成22年2月8日                  平成22年8月20日
                      平成24年1月22日(以下「権利行使
                      可能初日」といいます。)、当該権
                      利行使可能初日から1年経過した日
                      の翌日、及び当該権利行使可能初日
                      から2年経過した日の翌日まで原則
     権利確定条件                 として従業員等の地位にあることを                          同左
                      要し、それぞれ保有する新株予約権
                      の2分の1、4分の1、4分の1ず
                      つ権利確定する。ただし、本新株予
                      約権の行使時において、当社が株式
                      公開していることを要する。
                      付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間                                           同左
                      2年を経過した日まで
                         平成24年1月22日から
     権利行使期間                                           同左
                         平成32年1月21日まで
                      平成23年度ストックオプション(1)                  平成28年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                               186名                   16名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストック
                      普通株式           6,101,700株       普通株式            4,437,000株
     オプションの付与数 (注)
     付与日                     平成23年10月7日                  平成28年7月15日
                      平成25年10月7日(以下「権利行使                  平成30年7月15日(以下「権利行使可
                      可能初日」といいます。)、当該権                  能初日」といいます。)、当該権利行
                      利行使可能初日から1年経過した日                  使可能初日から1年経過した日の翌
                      の翌日、及び当該権利行使可能初日                  日、及び当該権利行使可能初日から2
                      から2年経過した日の翌日まで原則                  年経過した日の翌日まで原則として従
     権利確定条件                 として従業員等の地位にあることを                  業員等の地位にあることを要し、それ
                      要し、それぞれ保有する新株予約権                  ぞれ保有する新株予約権の3分の1、
                      の2分の1、4分の1、4分の1ず                  3分の1、3分の1ずつ権利確定す
                      つ権利確定する。ただし、本新株予                  る。ただし、本新株予約権の行使時に
                      約権の行使時において、当社が株式                  おいて、当社が株式公開していること
                      公開していることを要する。                  を要する。
                                118/144

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から2
     対象勤務期間
                      2年を経過した日まで                  年を経過した日まで
                         平成25年10月7日から                   平成30年7月15日から
     権利行使期間
                         平成33年10月6日まで                   平成38年7月31日まで
      (注) 株式数に換算して記載しております                      。
      (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

         ① ストックオプション(新株予約権)の数
                       平成21年度ストックオプション(1)                  平成21年度ストックオプション(2)
     付与日                      平成22年2月8日                  平成22年8月20日
     権利確定前(株)
      期首                             1,762,200                   174,900
      付与                                 0                  0
      失効                              72,600                     0
      権利確定                                 0                  0
      権利未確定残                             1,689,600                   174,900
     権利確定後(株)
      期首                                -                  -
      権利確定                                -                  -
      権利行使                                -                  -
      失効                                -                  -
      権利未行使残                                -                  -
                       平成23年度ストックオプション(1)                  平成28年度ストックオプション(1)

     付与日                      平成23年10月7日                  平成28年7月15日
     権利確定前(株)
      期首                             4,738,800                      -
      付与                                 0              4,437,000
      失効                             1,848,000                    33,000
      権利確定                                 0                  0
      権利未確定残                             2,890,800                  4,404,000
     権利確定後(株)
      期首                                -                  -
      権利確定                                -                  -
      権利行使                                -                  -
      失効                                -                  -
      権利未行使残                                -                  -
      (注) 株式数に換算して記載しております                      。
         ② 単価情報

                       平成21年度ストックオプション(1)                  平成21年度ストックオプション(2)
     付与日                      平成22年2月8日                  平成22年8月20日
     権利行使価格(円)                                 625                  625
     付与日における公正な評価単価
                                       0                  0
     (円) (注)1
                                119/144


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                       平成23年度ストックオプション(1)                  平成28年度ストックオプション(1)

     付与日                      平成23年10月7日                  平成28年7月15日
     権利行使価格(円)                             737  (注)3
                                                        558
     付与日における公正な評価単価
                                       0                  0
     (円) (注)1
     (注)  1

         公正な評価単価に代え、本源的価値(取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額)の見
         積りによっております。
       2
         ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
         当事業年度末における本源的価値の合計額     - 百万円
       3
         株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株
         式の分割又は併合の内容を適切に反映するよう調整される。)を上回る金額に定められた場合に
         は、株式公開日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
     第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

      1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
       (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                      平成21年度ストックオプション(1)                   平成21年度ストックオプション(2)

                     当社及び関係会社の                   当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                               271名                   48名
                     取締役・従業員                   取締役・従業員
     株式の種類別のストック
                     普通株式           19,724,100株       普通株式            1,702,800株
     オプションの付与数 (注)
     付与日                     平成22年2月8日                   平成22年8月20日
                     平成24年1月22日(以下「権利行使可
                     能初日」といいます。)、当該権利行
                     使可能初日から1年経過した日の翌
                     日、及び当該権利行使可能初日から2
                     年経過した日の翌日まで原則として従
     権利確定条件                業員等の地位にあることを要し、それ                          同左
                     ぞれ保有する新株予約権の2分の1、
                     4分の1、4分の1ずつ権利確定す
                     る。ただし、本新株予約権の行使時に
                     おいて、当社が株式公開していること
                     を要する。
                     付与日から、権利行使可能初日から2
     対象勤務期間                                           同左
                     年を経過した日まで
                         平成24年1月22日から
     権利行使期間                                           同左
                         平成32年1月21日まで
                      平成23年度ストックオプション(1)                   平成28年度ストックオプション(1)

                     当社及び関係会社の                   当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                               186名                   16名
                     取締役・従業員                   取締役・従業員
     株式の種類別のストック
                     普通株式            6,101,700株       普通株式            4,437,000株
     オプションの付与数 (注)
     付与日                     平成23年10月7日                  平成28年7月15日
                     平成25年10月7日(以下「権利行使可                   平成30年7月15日(以下「権利行使可
                     能初日」といいます。)、当該権利行                   能初日」といいます。)、当該権利行
                     使可能初日から1年経過した日の翌                   使可能初日から1年経過した日の翌
                     日、及び当該権利行使可能初日から2                   日、及び当該権利行使可能初日から2
                     年経過した日の翌日まで原則として従                   年経過した日の翌日まで原則として従
     権利確定条件                業員等の地位にあることを要し、それ                   業員等の地位にあることを要し、それ
                     ぞれ保有する新株予約権の2分の1、                   ぞれ保有する新株予約権の3分の1、
                     4分の1、4分の1ずつ権利確定す                   3分の1、3分の1ずつ権利確定す
                     る。ただし、本新株予約権の行使時に                   る。ただし、本新株予約権の行使時に
                     おいて、当社が株式公開していること                   おいて、当社が株式公開していること
                     を要する。                   を要する。
                                120/144


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      付与日から、権利行使可能初日から2                   付与日から、権利行使可能初日から2
     対象勤務期間
                      年を経過した日まで                   年を経過した日まで
                         平成25年10月7日から                   平成30年7月15日から
     権利行使期間
                         平成33年10月6日まで                   平成38年7月31日まで
                       平成28年度ストックオプション(2)

                      当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                 31名
                      取締役・従業員
     株式の種類別のストック
                      普通株式            4,409,000株
     オプションの付与数 (注)
     付与日                      平成29年4月27日
                      平成31年4月27日(以下「権利行使可
                      能初日」といいます。)、当該権利行
                      使可能初日から1年経過した日の翌
                      日、及び当該権利行使可能初日から2
                      年経過した日の翌日まで原則として従
     権利確定条件                 業員等の地位にあることを要し、それ
                      ぞれ保有する新株予約権の3分の1、
                      3分の1、3分の1ずつ権利確定す
                      る。ただし、本新株予約権の行使時に
                      おいて、当社が株式公開していること
                      を要する。
                      付与日から、権利行使可能初日から2
     対象勤務期間
                      年を経過した日まで
                           平成31年4月27日から
     権利行使期間
                           平成39年4月30日まで
     (注) 株式数に換算して記載しております                      。

      (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

         ① ストックオプション(新株予約権)の数
                       平成21年度ストックオプション(1)                  平成21年度ストックオプション(2)
     付与日                      平成22年2月8日                  平成22年8月20日
     権利確定前(株)
      期首                             1,689,600                   174,900
      付与                                 0                  0
      失効                              194,700                   66,000
      権利確定                                 0                  0
      権利未確定残                             1,494,900                   108,900
     権利確定後(株)
      期首                                -                  -
      権利確定                                -                  -
      権利行使                                -                  -
      失効                                -                  -
      権利未行使残                                -                  -
                       平成23年度ストックオプション(1)                  平成28年度ストックオプション(1)

     付与日                      平成23年10月7日                  平成28年7月15日
     権利確定前(株)
      期首                             2,890,800                  4,404,000
      付与                                 0                  0
      失効                              204,600                  786,000
                                121/144


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      権利確定                                 0                  0
      権利未確定残                             2,686,200                  3,618,000
     権利確定後(株)
      期首                                -                  -
      権利確定                                -                  -
      権利行使                                -                  -
      失効                                -                  -
      権利未行使残                                -                  -
                      平成28年度ストックオプション(2)

     付与日                     平成29年4月27日
     権利確定前(株)

      期首                                -
      付与                            4,409,000
      失効                             532,000
      権利確定                                0
      権利未確定残                            3,877,000
     権利確定後(株)
      期首                                -
      権利確定                                -
      権利行使                                -
      失効                                -
      権利未行使残                                -
      (注) 株式数に換算して記載しております                      。
         ② 単価情報

                      平成21年度ストックオプション(1)                   平成21年度ストックオプション(2)
     付与日                     平成22年2月8日                   平成22年8月20日
     権利行使価格(円)                                625                   625
     付与日における公正な評価単価
                                       0                   0
     (円) (注)1
                      平成23年度ストックオプション(1)                   平成28年度ストックオプション(1)

     付与日                     平成23年10月7日                   平成28年7月15日
     権利行使価格(円)
                                   737(注)3                      558
     付与日における公正な評価単価
                                       0                   0
     (円) (注)1
                      平成28年度ストックオプション(2)

     付与日                     平成29年4月27日
     権利行使価格(円)
                                      553
     付与日における公正な評価単価
                                       0
     (円) (注)1
     (注)   1

          公正な評価単価に代え、本源的価値(取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額)の
          見積りによっております。
        2
          ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
          当事業年度末における本源的価値の合計額      1,149百万円
                                122/144


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        3
          株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該
          株式の分割又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた
          場合には、株式公開日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
     (税効果会計関係)

                 第58期                           第59期

             (平成29年3月31日)                           (平成30年3月31日)
     1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別                           1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
       の内訳                           の内訳
                       (単位:百万円)                           (単位:百万円)
       繰延税金資産(流動)                           繰延税金資産(流動)
        賞与引当金                    641       賞与引当金                    700
                            224                           314
        その他                           その他
        小計                           小計
                            865                          1,014
       繰延税金資産(固定)                           繰延税金資産(固定)

        投資有価証券評価損                    96      投資有価証券評価損                    96
        関係会社株式評価損                   1,430        関係会社株式評価損                   1,430
        退職給付引当金                    385       退職給付引当金                    402
        固定資産減価償却費                    119       固定資産減価償却費                    111
        その他                     63      その他                    211
        小計                   2,095        小計                   2,253
       繰延税金資産小計                    2,961       繰延税金資産小計                    3,268
                          △1,430                           △1,430
        評価性引当金                           評価性引当金
       繰延税金資産合計                    1,530       繰延税金資産合計                    1,838
       繰延税金負債(流動)                           繰延税金負債(流動)

                             0                           -
        その他有価証券評価差額金                           その他有価証券評価差額金
        小計                      0      小計                      -
       繰延税金負債(固定)                           繰延税金負債(固定)
        その他有価証券評価差額金                    123       その他有価証券評価差額金                    180
        繰延ヘッジ利益                     117       繰延ヘッジ利益                     152
        小計                    241       小計                    333
       繰延税金負債合計                     242      繰延税金負債合計                     333
       繰延税金資産の純額                    1,288       繰延税金資産の純額                    1,504
     2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担                           2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
       率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原                           率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
       因となった主要な項目別の内訳                           因となった主要な項目別の内訳
                                 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

      法定実効税率                     30.9%
                                 率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であ
      (調整)
                                 るため注記を省略しております。
      交際費等永久に損金に算入されない項目                      0.6%
      受取配当金等永久に益金に算入されない
                           △5.3%
      項目
      過年度法人税等                      1.5%
                            0.2%
      海外子会社の留保利益の影響額等
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                           27.9%
     (関連当事者情報)

     第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
     1 関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
       (ア)   財務諸表提出会社の親会社
                                123/144


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          重要な該当事項はありません。
       (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                           議決権等      関連
         会社等の              事業
              所在   資本金又         の所有     当事者           取引金額           期末残高
     種類    名称又は              の             取引の内容             科目
               地   は出資金         (被所有)      との           (百万円)           (百万円)
          氏名             内容
                           割合(%)      関係
                                    資金の貸付
                                              65
                                     (シンガ            関係会社
                                                         385
                                             (SGD
                                    ポールドル            短期貸付
                                                        (SGD
                                            800  千)
                                      貨建)             金
                                                      4,800千)
                                             (注2)
                                      (注1)
                                    貸付金利息
                                     (シンガ
                                              13
                                                          8
                                    ポールドル            未収収益
                                             (SGD
                                                        (SGD
                                      貨建)
                                            177  千)
                                                       105千)
                                資金の
                                     (注1)
                                貸付
        Nikko   Asset
              シンガ        アセット
        Management                   直接
                  312,000
                                    資金の貸付            関係会社
     子会社         ポール        マネジメ
                                            △4,422
                  (SGD  千)
        Internatio
                           100.00
                                     (円貨建)            短期貸付
                                                         577
               国        ント業
                                             (注4)
        nal  Limited
                                      (注3)             金
                                    貸付金利息

                                     (円貨建)            未収収益
                                               3           3
                                     (注3)
                                     増資の

                                             1,501
                                 -     引受            -
                                             (SGD
                                                         -
                                     (注5)
                                          20,000    千)
                                            △5,549
                                    資金の借入
                                                 関係会社
                                             (USD
                                     (米ドル貨
                                                 短期借入
                                           △50,000
                                                         -
        Nikko
                                      建)
                                                  金
        Asset                                      千)
                  181,542
              アメリ        アセット
                                      (注7)
                           間接    資金の
                                             (注8)
                  (USD  千)
     子会社   Management       カ       マネジメ
                                借入
                           100.00
              合衆国         ント業
                   (注6)
        Americas,                            借入金利息
                                              48
        Inc.
                                     (米ドル貨
                                                 未払費用
                                             (USD
                                                         -
                                      建)
                                            453  千)
                                     (注7)
     (注)

        取引条件及び取引条件の決定方針等
       1
         融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
         しております。
       2
         資金の貸付に係る取引金額65百万円(SGD800千)の内訳は、貸付505百万円(SGD6,600千)及び返
         済439百万円(SGD5,800千)であります。
       3
         融資枠5,000百万円、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
         しております。
       4
         資金の貸付に係る取引金額△4,422百万円の内訳は、貸付577百万円及び返済5,000百万円でありま
         す。
       5
         Nikko   Asset   Management      International        Limitedの行った20,000,000株の新株発行増資を、1株
         につき1シンガポールドルで当社が引受けたものであります。
       6
         Nikko   Asset   Management      Americas,      Inc.の「資本金」は、資本金と資本剰余金の合計額を記載し
         ております。
       7
         融資枠USD50,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
         しております。
       8
         資金の借入に係る取引金額△5,549百万円(USD△50,000千)は、返済であります。
     2  親会社又は重要な関連会社に関する注記

      (1)  親会社情報
         三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
         三井住友信託銀行株式会社(非上場)
      (2)  重要な関連会社の要約財務情報
        当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は
       以下のとおりであります。なお、下記数値は平成28年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為
                                124/144

                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       替相場で円貨に換算したものであります。
        資産合計            25,221百万円
        負債合計             5,428百万円
        純資産合計            19,792百万円
        営業収益            18,250百万円

        税引前当期純利益             6,809百万円
        当期純利益             4,680百万円
     第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

     1 関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
       (ア)   財務諸表提出会社の親会社
          重要な該当事項はありません。
       (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                           議決権等      関連
         会社等の              事業
              所在   資本金又         の所有     当事者           取引金額           期末残高
     種類    名称又は              の             取引の内容             科目
               地   は出資金         (被所有)      との           (百万円)           (百万円)
          氏名             内容
                           割合(%)      関係
                                    資金の貸付
                                              159
                                                 関係会社
                                                         550
                                    (シンガポー
                                             (SGD
                                                 短期貸付
                                                        (SGD
                                    ルドル貨建)
                                           2,000千)
                                                  金
                                                      6,800千)
                                      (注1)
                                             (注2)
                                    貸付金利息
                                              13           8
                                    (シンガポー
                                                 未収収益
                                             (SGD           (SGD
                                    ルドル貨建)
                                            162千)           110千)
                                資金の
                                     (注1)
                                貸付
        Nikko   Asset
              シンガ        アセット
                                    資金の貸付            関係会社
        Management
                           直接
                  342,369
     子会社         ポール        マネジメ
                                     (円貨建)            短期貸付
                                              -          577
                  (SGD  千)
        Internatio
                           100.00
               国        ント業
                                      (注3)             金
        nal  Limited
                                    貸付金利息
                                     (円貨建)            未収収益
                                              12           3
                                     (注3)
                                             2,466

                                    増資の引受
                                 -                 -
                                             (SGD            -
                                     (注4)
                                           30,369千)
                      金融商品

        日本インス
                      取引業者
        ティテュー           100
                           直接
                                    増資の引受
                      として登
                  (百万円)
     子会社   ショナル証      日本                  -                 -
                                              100           -
                      録を受け
                                     (注5)
                           100.00
        券設立準備
                      るための
        株式会社
                      準備会社
     (注)

        取引条件及び取引条件の決定方針等
       1
         融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
         しております。
       2
         資金の貸付に係る取引金額159百万円(SGD2,000千)の内訳は、貸付159百万円(SGD2,000千)で
         あります。
       3
         融資枠5,000百万円、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
         しております。
       4
         Nikko   Asset   Management      International        Limitedの行った30,369,000株の新株発行増資を、1株
         につき1シンガポールドルで当社が引受けたものであります。
                                125/144


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       5
         日本インスティテューショナル証券設立準備株式会社の行った2,000株の新株発行を、1株につき
         50千円で当社が引受けたものであります。
     2  親会社又は重要な関連会社に関する注記

      (1)  親会社情報
         三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
         三井住友信託銀行株式会社(非上場)
      (2)  重要な関連会社の要約財務情報
        当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は
       以下のとおりであります。なお、下記数値は平成29年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為
       替相場で円貨に換算したものであります。
        資産合計            27,012百万円
        負債合計             5,141百万円
        純資産合計            21,871百万円
        営業収益            15,830百万円

        税引前当期純利益             5,266百万円
        当期純利益             3,594百万円
     (セグメント情報等)

      セグメント情報
      第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
         当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
      第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

         当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
      関連情報

      第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
       1  製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       2  地域ごとの情報

         (1)営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
         す。
         (2)有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       3  主要な顧客ごとの情報

          営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
      第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

       1  製品及びサービスごとの情報
                                126/144

                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       2  地域ごとの情報

         (1)営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
         す。
         (2)有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       3  主要な顧客ごとの情報

          営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
     報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

      第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
         該当事項はありません。
      第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

         該当事項はありません。
     報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

      第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
         該当事項はありません。
      第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

         該当事項はありません。
     報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

      第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
         該当事項はありません。
      第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

         該当事項はありません。
     (1株当たり情報)

                                   第58期              第59期

                項目               (自 平成28年4        月1日       (自 平成29年4        月1日
                                至 平成29年3月31日)              至 平成30年3月31日)
     1株当たり純資産額                                 288円29銭              319円40銭
     1株当たり当期純利益金額                                  28円38銭              35円64銭
     (注) 1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社株式
          が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載
          しておりません。
        2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                127/144


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                   第58期              第59期
                項目               (自 平成28年4        月1日       (自 平成29年4        月1日
                                至 平成29年3月31日)              至 平成30年3月31日)
     当期純利益(百万円)                                    5,562              6,979
     普通株主に帰属しない金額(百万円)                                     -              -

     普通株式に係る当期純利益(百万円)                                    5,562              6,979
     普通株式の期中平均株式数(千株)                                  196,009              195,794

     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株                         平成21年度ストックオプショ              平成21年度ストックオプショ
     当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜                         ン(1) 1,689,600株、平成21              ン(1) 1,494,900株、平成21
     在株式の概要                         年度ストックオプション              年度ストックオプション
                              (2) 174,900株、平成23年度              (2) 108,900株、平成23年度
                              ストックオプション(1)               ストックオプション(1) 
                              2,890,800株、平成28年度ス              2,686,200株、平成28年度ス
                              トックオプション(1)               トックオプション(1) 
                              4,404,000株              3,618,000株、平成28年度ス
                                            トックオプション(2) 
                                            3,877,000株
        3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                   第58期              第59期
                項目
                                (平成29年3月31日)              (平成30年3月31日)
     純資産の部の合計額(百万円)                                   56,475              62,511

     純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)                                     -              -
     普通株式に係る期末の純資産額(百万円)                                   56,475              62,511
     1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の
                                        195,893              195,711
     普通株式の数(千株)
     (重要な後発事象)

      新株予約権(ストックオプション)の付与

         当社は平成30年3月15日付の臨時株主総会及び平成30年3月20日開催の取締役会の決議に基づき、平
        成30年4月27日にストックオプションとして新株予約権を当社、当社子会社の取締役及び従業員36名に
        付与いたしました。
         ① 新株予約権の数                            4,422個
         ② 新株予約権の目的となる株式の種類及び数       当社普通株式 4,422,000株
         ③ 新株予約権の発行価額                                                                      無償
         ④ 新株予約権の行使時の払込金額                1株当たり金694円
         ⑤ 新株予約権の行使期間                       平成32年4月27日から平成40年4月30日まで
     中間財務諸表等

     (1)中間貸借対照表
                                   (単位:百万円)

                               第60期中間会計期間
                               (2018年9月30日)
     資産の部
      流動資産
       現金・預金                                24,039
       有価証券                                  19
                                128/144

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       未収委託者報酬                                14,192
       未収収益                                 920
       関係会社短期貸付金                                 743
       その他                    ※2             2,462
       流動資産合計                                42,379
      固定資産
       有形固定資産                    ※1              160
       無形固定資産                                  96
       投資その他の資産
        投資有価証券                               11,639
        関係会社株式                               25,769
        長期差入保証金                                463
        繰延税金資産                               1,450
                                          0
        長期前払費用
        投資その他の資産合計                               39,324
       固定資産合計                                39,580
      資産合計                                 81,960
                                   (単位:百万円)

                               第60期中間会計期間
                                (2018年9月30日)
     負債の部
      流動負債
       未払金                                6,326
       未払費用                                3,919
       未払法人税等                                1,899
       未払消費税等                     ※3             627
       賞与引当金                                1,452
       役員賞与引当金                                  60
                                         548
       その他
       流動負債合計                                14,835
      固定負債
       退職給付引当金                                1,355
                                         450
       その他
       固定負債合計                                1,805
      負債合計                                 16,640
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                17,363
       資本剰余金
                                        5,220
        資本準備金
        資本剰余金合計                               5,220
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                       42,692
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                               42,692
       自己株式                                △833
                                129/144

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       株主資本合計                                64,442
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                 729
                                         147
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                                 876
      純資産合計                                 65,319
     負債純資産合計                                  81,960
     (2)中間損益計算書

                                   (単位:百万円)

                                第60期中間会計期間
                               (自 2018年4月1日
                                至 2018年9月30日)
      営業収益
       委託者報酬                                40,168
                                        1,608
       その他営業収益
       営業収益合計                                41,776
                            ※1           36,000
      営業費用及び一般管理費
      営業利益
                                        5,776
      営業外収益                      ※2             842
                            ※3             441
      営業外費用
      経常利益
                                        6,177
      特別利益                      ※4             98
      特別損失                      ※5             144
      税引前中間純利益
                                        6,131
                            ※6            1,758
      法人税等
      中間純利益                                 4,373
     (3)中間株主資本等変動計算書

     第60期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)

                                                     (単位:百万円)
                                      株主資本
                            資本剰余金            利益剰余金
                                     その他利益
                                                        株主資本
                    資本金                              自己株式
                                      剰余金                   合計
                               資本剰余金             利益剰余金
                         資本準備金
                                合計             合計
                                      繰越利益
                                      剰余金
     当期首残高                17,363      5,220      5,220      39,959       39,959      △786     61,756
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                 △1,640       △1,640           △1,640
      中間純利益                                  4,373       4,373           4,373
      自己株式の取得                                               △47      △47
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                                   2,733       2,733      △47     2,685
     当中間期末残高                17,363      5,220      5,220      42,692       42,692      △833     64,442
                                130/144


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                       評価・換算差額等
                                     純資産合計

                   その他
                        繰延ヘッジ      評価・換算
                   有価証券
                          損益     差額等合計
                  評価差額金
     当期首残高                 408      346      754     62,511
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                 △1,640
      中間純利益                                  4,373
      自己株式の取得                                   △47
      株主資本以外の項目の
                      321     △198       122       122
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                 321     △198       122      2,808
     当中間期末残高                 729      147      876     65,319
     注記事項

      (重要な会計方針)
                                     第60期中間会計期間

              項目                       (自 2018年4月1日
                                     至 2018年9月30日)
      1 資産の評価基準及び評価方法                     (1)  有価証券
                           ①子会社株式及び関連会社株式
                             総平均法による原価法
                           ②その他有価証券
                            時価のあるもの
                             中間決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全
                            部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算
                            定)
                            時価のないもの
                             総平均法による原価法
                          (2)  デリバティブ
                            時価法
      2 固定資産の減価償却の方法                     (1)  有形固定資産
                            定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以降
                           に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
                           ております。
                          (2)  無形固定資産
                            定額法により償却しております。なお、ソフトウエア(自社利
                           用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定
                           額法によっております。
      3 引当金の計上基準                     (1)  賞与引当金
                            従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づ
                           き当中間会計期間負担額を計上しております。
                          (2)  役員賞与引当金
                            役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき
                           当中間会計期間負担額を計上しております。
                          (3)  退職給付引当金
                            従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給
                           付債務及び年金資産の見込額に基づき当中間会計期間末において
                           発生していると認められる額を計上しております。
                                131/144



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                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期
                           間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準に
                           よっております。
                           ② 数理計算上の差異の費用処理方法
                            数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平
                           均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按
                           分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
                           す。
      4 ヘッジ会計の方法                     (1)  ヘッジ会計の方法
                            繰延ヘッジ処理によっております。
                          (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
                            ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券でありま
                           す。
                          (3)  ヘッジ方針
                            ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスク
                           をヘッジしております。
                          (4)  ヘッジ有効性評価の方法
                            ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動
                           によるヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し
                           有効性を評価しております。
      5 その他中間財務諸表作成のための基                     (1)消費税等の会計処理
        本となる重要な事項                     消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、
                           控除対象外消費税等は、当中間会計期間の費用として処理してお
                           ります。
                          (2)税金費用の計算方法
                            税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前
                           当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積
                           り、税引前中間純利益に、当該見積実効税率を乗じて計算してお
                           ります。
     (表示方法の変更)

                           第60期中間会計期間

                           (自 2018年4月1日
                           至 2018年9月30日)
        (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)
        「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当中間会計
       期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
       に表示する方法に変更しております。
     (中間貸借対照表関係)


                     第60期中間会計期間

                     (2018年9月30日)
      ※1 有形固定資産の減価償却累計額
                 1,899百万円
      ※2 信託資産
        流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村
       信託銀行株式会社に信託しております。
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      ※3 消費税等の取扱い
        仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示して
       おります。
      ※4 保証債務
        当社は、Nikko       Asset   Management      Europe    Ltd  がロンドン      ウォール     リミテッド
       パートナーシップに支払うオフィス賃借料等の債務516百万円に対して保証を行っ
       ております。また当社は、Nikko                Asset   Management      Americas,     Inc.   がマディソ
       ン  タワー    アソシエイツ       リミテッド      パートナーシップに支払うオフィス賃借料
       等の債務36百万円に対して保証を行っております。
     (中間損益計算書関係)

                     第60期中間会計期間

                    (自 2018年4月1日
                     至 2018年9月30日)
      ※1 減価償却実施額
         有形固定資産                        34百万円
         無形固定資産                        19百万円
      ※2 営業外収益のうち主要なもの

         受取利息                        13百万円
         受取配当金                       824百万円
      ※3 営業外費用のうち主要なもの

         支払利息                       181百万円
         デリバティブ費用                       165百万円
      ※4 特別利益のうち主要なもの

         投資有価証券売却益                        98百万円
      ※5 特別損失のうち主要なもの

         投資有価証券売却損                       144百万円
      㯿ᘰNⶕ鍏᪊ࡧᾕ錰欰䨰儰譺ຑ톌뭵⠰欰搰䴰縰地昰漰ż⅏뽬픰欰蠰誊ࡻ霰地昰䐰謰

        め、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。
     (中間株主資本等変動計算書関係)


      第60期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)

      1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首          当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式(株)             197,012,500               -          -       197,012,500

      2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首          当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式(株)              1,301,700            64,000            -        1,365,700

     (注) 自己株式の増加は、自己株式の取得であります。

      3 新株予約権等に関する事項

                                新株予約権の目的となる株式の数(株)
                   新株予約権の                                    当中間会計
                                   当中間       当中間
       新株予約権の内訳            目的となる                                   期間末残高
                            当事業                     当中間
                                   会計期間       会計期間
                    株式の種類                                   (百万円)
                            年度期首                    会計期間末
                                    増加       減少
                                133/144

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     2009年度
                    普通株式        1,494,900           -    108,900      1,386,000          -
     ストックオプション(1)
     2009年度
                    普通株式         108,900          -       -    108,900         -
     ストックオプション(2)
     2011年度
                    普通株式        2,686,200           -    287,100      2,399,100          -
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        3,618,000           -       -   3,618,000          -
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        3,877,000           -       -   3,877,000          -
     ストックオプション(2)
     2017年度
                    普通株式           -   4,422,000           -   4,422,000          -
     ストックオプション(1)
               合計             11,785,000       4,422,000        396,000     15,811,000
     (注)1 2017年度ストックオプション(1)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
       2 2009年度ストックオプション(1)及び2011年度ストックオプション(1)の減少は、新株予約権の失効に
          よるものであります。
       3 2009年度ストックオプション(1)1,386,000株、2009年度ストックオプション(2)108,900株及び2011年
          度ストックオプション(1)2,399,100株は、当中間会計期間末現在、権利行使期間の初日が到来してお
          りますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年
          度ストックオプション(1)、2016年度ストックオプション(2)及び2017年度ストックオプション(1)は
          権利行使期間の初日が到来しておりません。
      4 配当に関する事項

      (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり

        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                         (百万円)        配当額(円)
      2018年5月31日
                普通株式           1,640         8.38    2018年3月31日         2018年6月23日
       取締役会
      (2)  基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの

         該当事項はありません。

     (リース取引関係)

                     第60期中間会計期間
                    (自 2018年4月1日
                     至 2018年9月30日)
      オペレーティング・リース取引
       解約不能のものに係る未経過リース料
              1年内                  866百万円
              1年超                 7,125百万円
                合計                7,991百万円
     (金融商品関係)

      第60期中間会計期間(2018年9月30日)

      1  金融商品の時価等に関する事項
         2018年9月30日(当中間決算日)における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
        は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含
        めておりません。
                                                (単位:百万円)

                         中間貸借対照表
                                       時価(※1)             差額
                          計上額(※1)
     (1)  現金・預金
                               24,039            24,039             -
                                134/144


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     (2)  未収委託者報酬
                               14,192            14,192             -
     (3)  未収収益
                                 920            920           -
     (4)  関係会社短期貸付金
                                 743            743           -
     (5)  有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                       11,642            11,642             -
     (6)  未払金
                               (6,326)            (6,326)             -
     (7)  未払費用
                               (3,919)            (3,919)             -
     (8)  デリバティブ取引(※2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                (190)            (190)            -
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                 29            29          -
         デリバティブ取引計                       (160)            (160)            -
        (※1)負債に計上されているものについては、(                         )で示しております。
        (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
      (注)   1  金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

         (1)  現金・預金、(2)         未収委託者報酬         、(3)   未収収益並びに(4)          関係会社短期貸付金
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
           ております。
         (5)  有価証券及び投資有価証券
           投資信託は基準価額によっております。
         (6)  未払金及び(7)        未払費用
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
           ております。
         (8)  デリバティブ取引
           (デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないものは、
           貸借対照表上流動負債のその他に含まれております。またヘッジ会計が適用されているもののう
           ち37百万円は、貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、8百万円は、流動負債のその他に含まれ
           ております。
         2  非上場株式等(中間貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ

           ローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証
           券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
         3  子会社株式(中間貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額

           2,892百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価
           を把握することが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
     (有価証券関係)

      第60期中間会計期間(2018年9月30日)
      1 子会社株式及び関連会社株式
                       (単位:百万円)

                     中間貸借対照表計上額
      子会社株式                       22,876
      関連会社株式                        2,892

     (注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
      2 その他有価証券

                                135/144


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                 (単位:百万円)
                     種類      中間貸借対照表計上額              取得原価           差額
     中間貸借対照表計上額が               投資信託               8,029          6,865          1,163
     取得原価を超えるもの
                     小計              8,029          6,865          1,163
     中間貸借対照表計上額が               投資信託               3,612          3,725          △113
     取得原価を超えないもの
                     小計              3,612          3,725          △113
              合計                    11,642          10,591          1,050
     (注)1 減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
         損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要
         と認められた額について減損処理を行っております。当中間会計期間については、該当ございませ
         ん。
       2 非上場株式等(中間貸借対照表計上額16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
         シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上
         表の「その他有価証券」には含めておりません。
     (デリバティブ取引関係)

      第60期中間会計期間(2018年9月30日)
     1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      (1)株式関連
                                   契約額等の
                           契約額等                  時価        評価損益
              種類                      うち1年超
                           (百万円)                 (百万円)         (百万円)
                                   (百万円)
            株価指数先物取引
      市場取引
             売建                  2,572          -       △190         △190
              合計                 2,572          -       △190         △190
     (注)1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
       2 時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      (1)通貨関連
      ヘッジ                                      契約額等の
             デリバティブ取引の              主なヘッジ         契約額等                  時価
      会計の                                      うち1年超
                種類等            対象       (百万円)                 (百万円)
       方法                                     (百万円)
            為替予約取引
             売建
              米ドル                         2,752           -         2
      原則的        豪ドル                           62         -         1
                          投資有価証券
      処理方法        シンガポールドル                          955         -         5
              ユーロ                           79         -        △0
              香港ドル                          586         -        △7
              人民元                         2,020           -         28
                  合計                     6,456           -         29
     (注)1 時価の算定方法
         取引先金融機関から提示             された    価格等に基づき算定しております。
     (持分法損益等)

                     第60期中間会計期間
                    (自 2018年4月1日
                     至 2018年9月30日)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

      (1)関連会社に対する投資の金額                          3,011百万円
      (2)持分法を適用した場合の投資の金額                          9,743百万円
      (3)持分法を適用した場合の投資利益の金額                           848百万円
     (ストックオプション等関係)

      第60期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
         当中間会計期間において、ストックオプションを付与しておりますが、当該ストックオプションの付
        与による影響が当社の財政状態、経営成績等にとって重要でないと認められるため注記を省略しており
        ます。
     (セグメント情報等)

      [セグメント情報]
      第60期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
         当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
      [関連情報]

      第60期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
       1  製品及びサービスごとの情報
          当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       2  地域ごとの情報

         (1)営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
         す。
         (2)有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       3  主要な顧客ごとの情報

          営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
     報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

     第60期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
         該当事項はありません。
     報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

     第60期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
         該当事項はありません。
     報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

     第60期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
         該当事項はありません。
     (1株当たり情報)

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                                     第60期中間会計期間

                項目                     (自 2018年4月1日
                                     至 2018年9月30日)
     1株当たり純資産額                                          333円86銭
     1株当たり中間純利益金額                                           22円34銭
     (注) 1 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、新株予約権等の残高はありますが、当社株
           式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載
           しておりません。
        2 1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                     第60期中間会計期間
                項目                     (自 2018年4月1日
                                     至 2018年9月30日)
     中間純利益(百万円)                                             4,373
     普通株主に帰属しない金額(百万円)                                               -
     普通株式に係る中間純利益(百万円)                                             4,373

     普通株式の期中平均株式数(千株)                                            195,706
     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当                         2009年度ストックオプション(1)1,386,000株、
     たり中間純利益金額の算定に含まれなかった潜在株                         2009年度ストックオプション(2)108,900株、
     式の概要                         2011年度ストックオプション(1)2,399,100株、
                              2016年度ストックオプション(1)3,618,000株、
                              2016年度ストックオプション(2)3,877,000株、
                              2017年度ストックオプション(1)4,422,000株
        3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                     第60期中間会計期間
                項目
                                      (2018年9月30日)
     中間貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円)                                             65,319

     純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)                                               -

     普通株式に係る中間会計期間末の
                                                  65,319
     純資産額(百万円)
     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                                 195,647
     中間会計期間末の普通株式の数(千株)
     (重要な後発事象)

         該当事項はありません。
     4【利害関係人との取引制限】

      委託会社は、「金融商品取引法」の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が
      禁止されています。
     (1)自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと
        (投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれ
        がないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
     (2)運用財産相互間において取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もし
        くは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で
        定めるものを除きます。)。
     (3)通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等
        (委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関
        係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下(4)、(5)に
        おいて同じ。)または子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をい
        います。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引または金融デリバティブ取引を行なうこと。
     (4)委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行なう投資運用業に関して運用の方針、運
        用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと。
     (5)上記(3)、(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であっ
        て、投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
        れのあるものとして内閣府令で定める行為。
     5【その他】

     (1)定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     (2)訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社
                                  資本金の額
                名  称                                 事業の内容
                               ( 2018年9月末      現在)
                                             銀行法に基づき銀行業を営
                                             むとともに、金融機関の信
        三井住友信託銀行株式会社                            342,037百万円        託業務の兼営等に関する法
                                             律に基づき信託業務を営ん
                                             でいます。
        <再信託受託会社の概要>
         名称    :日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
         資本金の額 :51,000百万円(                2018年9月末      現在)
         事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に
                 基づき信託業務を営んでいます。
         再信託の目的:原信託契約にかかる信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託者から再信託受
                 託者(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するため、原信託財産の
                 すべてを再信託受託者へ移管することを目的とします。
     (2)販売会社
                                   資本金の額
                名  称                                  事業の内容
                                ( 2018年9月末      現在)
        エービーエヌ・アムロ・クリアリング証
                                       5,505百万円
        券株式会社
        SMBC日興証券株式会社                              10,000百万円
        ゴールドマン・サックス証券株式会社                              83,616百万円
                                              金融商品取引法に定める第一
        シティグループ証券株式会社                              96,307百万円        種金融商品取引業を営んでい
                                              ます。
        野村證券株式会社                              10,000百万円
        三菱UFJモルガン・スタンレー証券株
                                      40,500百万円
        式会社
        メリルリンチ日本証券株式会社                              119,440百万円
     2【関係業務の概要】

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (1)受託会社
        ファンドの信託財産に属する有価証券などの管理・計算事務                               ・収益分配金および償還金の支払い                   などを
        行ないます。
     (2)販売会社
        日本におけるファンドの募集               の取扱い、解約および買取りに関する業務                      など  を行ないます。
     3【資本関係】

     (1)受託会社
        三井住友信託銀行株式会社              は、日興アセットマネジメント株式会社の発行済株式総数の91.29%を保有し
        ております。(        2018年9月末      現在)
     (2)販売会社
        該当事項はありません。
     第3【その他】

     (1)目論見書の別称として「投資信託説明書(交付目論見書)」または「投資信託説明書(請求目論見
        書)」という名称を使用します。
     (2)目論見書の表紙、表紙裏または裏表紙に、以下を記載することがあります。
        ① 委託会社の金融商品取引業者登録番号および設立年月日
        ② ファンドの基本的性格など
        ③ 委託会社およびファンドのロゴ・マークや図案など
        ④ 委託会社のホームページや携帯電話サイトのご案内など
        ⑤ 目論見書の使用開始日
     (3)目論見書の表紙または表紙裏に、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ① 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
          はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
          らない旨の記載。
        ② 投資信託は、元金および利回りが保証されているものではない旨の記載。
        ③ 投資した資産の価値の減少を含むリスクは、投資信託を購入されたお客様が負う旨の記載。
        ④ 「金融商品取引法第13条の規定に基づく目論見書である。」旨の記載。
        ⑤ 「ご購入に際しては、目論見書の内容を十分にお読みください。」という趣旨の記載。
        ⑥ 請求目論見書の入手方法(ホームページで閲覧、ダウンロードできるなど)についての記載。
        ⑦ 請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行なった場合には
          その旨の記録をしておくべきである旨の記載。
        ⑧ 「約款が請求目論見書に掲載されている。」旨の記載。
        ⑨ 商品内容に関して重大な変更を行なう場合には、投資信託及び投資法人に関する法律に基づき事前
          に受益者の意向を確認する旨の記載。
        ⑩ 投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨の記載。
        ⑪ 有価証券届出書の効力発生およびその確認方法に関する記載。
        ⑫ 委託会社の情報として記載することが望ましい事項と判断する事項がある場合は、当該事項の記
          載。
     (4)有価証券届出書本文「第一部 証券情報」、「第二部 ファンド情報」に記載の内容について、投資者
        の理解を助けるため、当該内容を説明した図表などを付加して目論見書の当該内容に関連する箇所に記
        載することがあります。
     (5)目論見書に約款を掲載し、有価証券届出書本文「第二部 ファンド情報」中「第1 ファンドの状況」
        「2 投資方針」の詳細な内容につきましては、当該約款を参照する旨を記載することで、目論見書の
        内容の記載とすることがあります。
     (6)投信評価機関、投信評価会社などによる評価を取得・使用する場合があります。
     (7)目論見書は電子媒体などとして使用されるほか、インターネットなどに掲載されることがあります。
     (8)交付目論見書の投資リスクに、以下の趣旨の文章の全部または一部を記載することがあります。
        ① ファンドの取引に関して、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適用
          がない旨の記載。
        ② 投資信託は、預金や保険契約とは異なり、預金保険機構および保険契約者保護機構の保護の対象で
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          はない旨。また、銀行など登録金融機関で購入された場合、投資者保護基金の支払いの対象とはな
          らない旨の記載。
                                141/144




















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                    独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                     平成30年6月15日

      日興アセットマネジメント株式会社
       取 締 役 会 御 中
                             有限責任      あずさ監査法人

                               指定有限責任社員

                                           公認会計士      羽 太 典 明
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員

                                           公認会計士      竹 内 知 明 
                               業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」

      に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第59期事業年
      度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記につ
      いて監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
      表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
      経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
      とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
      基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
      定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
      監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
      る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
      統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
      りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興
      アセットマネジメント株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を
      すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

      (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
          しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                     独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                     平成31年2月13日

        日興アセットマネジメント株式会社
         取 締 役 会 御 中

                                  PwCあらた有限責任監査法人

                                   指定有限責任社員

                                              公認会計士       鶴 田  光 夫
                                   業務執行社員
                                   指定有限責任社員

                                              公認会計士       辻 村  和 之
                                   業務執行社員
         当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」

        に掲げられている上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)の平成30年1月21日から平成31年
        1月20日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表につ
        いて監査を行った。
        財務諸表に対する経営者の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
        表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
        経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        監査人の責任

         当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
        とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
        基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
        定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
         監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
        監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
        る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
        評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
        統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
        りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
         当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        監査意見

         当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
        て、  上場インデックスファンド海外新興国株式(MSCIエマージング)の平成31年1月20日現在の信託財産の状態及び
        同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
        利害関係

         日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
        により記載すべき利害関係はない。
                                                         以  上
        (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管

           しております。
          2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                  独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

                                                      2018年12月5日

      日興アセットマネジメント株式会社
       取 締 役 会 御 中
                             有限責任      あずさ監査法人

                               指定有限責任社員

                                           公認会計士      羽 太 典 明
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員

                                           公認会計士      竹 内 知 明 
                               業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」

      に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の
      中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益
      計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      中間財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
      作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
      し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
      明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
      を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
      投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
      を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
       中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
      の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
      財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
      査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
      用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      中間監査意見

       当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
      拠して、日興アセットマネジメント株式会社の2018年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期
      間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
      利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以 上    

      (注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途
          保管しております。
        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2017年10月31日

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2017年2月12日

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