時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08 半期報告書(内国投資信託受益証券) 第3期(平成30年7月18日-平成31年7月17日)

提出書類 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成30年7月18日-平成31年7月17日)
提出日
提出者 時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08
カテゴリ 半期報告書(内国投資信託受益証券)

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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      半期報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年4月17日       提出
      【計算期間】                      第3期中(自      2018年7月18日至        2019年1月17日)
      【ファンド名】                      時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08
      【発行者名】                      日興アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        安倍 秀雄
      【本店の所在の場所】                      東京都港区赤坂九丁目7番1号
      【事務連絡者氏名】                      新屋敷 昇
      【連絡場所】                      東京都港区赤坂九丁目7番1号
      【電話番号】                      03-6447-6147
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     1【ファンドの運用状況】

     【時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08】

     以下の運用状況は2019年             1月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     (1)【投資状況】

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

            投資信託受益証券                   日本               62,974,364            29.65
            親投資信託受益証券                    日本               143,682,304             67.65
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                           ―               5,721,580            2.69
                合計(純資産総額)                              212,378,248            100.00
     (2)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                              純資産総額(百万円)                 1口当たり純資産額(円)

              期別
                             分配落ち         分配付き         分配落ち         分配付き
       第1計算期間末          (2017年    7月18日)             653         653       1.0260         1.0260
       第2計算期間末          (2018年    7月17日)             253         253       1.0786         1.0786
                   2018年    1月末日           306          ―      1.0789           ―
                       2月末日           294          ―      1.0480           ―
                       3月末日           276          ―      1.0377           ―
                       4月末日           276          ―      1.0588           ―
                       5月末日           260          ―      1.0555           ―
                       6月末日           250          ―      1.0600           ―
                       7月末日           244          ―      1.0717           ―
                       8月末日           242          ―      1.0738           ―
                       9月末日           239          ―      1.0927           ―
                      10月末日              216          ―      1.0419           ―
                      11月末日              217          ―      1.0596           ―
                      12月末日              204          ―      1.0020           ―
                   2019年    1月末日           212          ―      1.0387           ―
     ②【分配の推移】

          期                    期間                 1口当たりの分配金(円)

         第1期       2016年    8月22日~2017年        7月18日                              0.0000
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         第2期       2017年    7月19日~2018年        7月17日                              0.0000
         当中間期        2018年    7月18日~2019年        1月17日                                ―
     ③【収益率の推移】

          期                    期間                    収益率(%)

         第1期       2016年    8月22日~2017年        7月18日                               2.60
         第2期       2017年    7月19日~2018年        7月17日                               5.13
         当中間期        2018年    7月18日~2019年        1月17日                              △5.31
     (注)各計算期間の収益率は、計算期間末の基準価額(分配落ち)に当該計算期間の分配金を加算し、当該計算期間の直前の

       計算期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得
       た数に100を乗じた数です。
     (参考)

     インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け)

     以下の運用状況は2019年             1月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

            親投資信託受益証券                    日本               219,804,025             99.05
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                           ―               2,111,308            0.95
                合計(純資産総額)                              221,915,333            100.00
     海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド

     以下の運用状況は2019年             1月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

               出資金                アメリカ                 8,388,480            0.01
               株式               アメリカ              59,619,500,792              61.82
                               カナダ              3,650,990,875              3.79
                              モーリシャス                  2,681,835            0.00
                               ドイツ              3,189,446,717              3.31
                               イタリア                667,415,975             0.69
                               フランス               3,523,397,265              3.65
                               オランダ               1,678,458,738              1.74
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                               スペイン               1,127,161,749              1.17
                               ベルギー                338,081,710             0.35
                              オーストリア                 86,856,769             0.09
                             ルクセンブルク                 127,442,937             0.13
                              フィンランド                 443,802,679             0.46
                              アイルランド                1,638,545,592              1.70
                              ポルトガル                 60,768,831             0.06
                               イギリス               5,828,829,597              6.04
                               スイス              3,403,794,338              3.53
                              スウェーデン                 864,859,189             0.90
                              ノルウェー                255,688,683             0.27
                              デンマーク                624,128,660             0.65
                               ケイマン                242,571,198             0.25
                             オーストラリア                2,242,293,225              2.33
                              バミューダ                204,106,831             0.21
                             ニュージーランド                  82,433,625             0.09
                                香港              1,050,106,296              1.09
                              シンガポール                 443,175,309             0.46
                              イスラエル                193,075,875             0.20
                              ジャージー                252,616,898             0.26
                             英ヴァージン諸島                  16,313,600             0.02
                             アラブ首長国連邦                   7,724,093            0.01
                               マン島                15,218,977             0.02
                                小計             91,881,488,858              95.27
              投資証券                アメリカ               1,985,338,162              2.06
                               カナダ                19,161,018             0.02
                               フランス                124,234,729             0.13
                               イギリス                73,444,950             0.08
                             オーストラリア                 201,625,512             0.21
                                香港               60,875,008             0.06
                              シンガポール                 37,308,264             0.04
                                小計              2,501,987,643              2.59
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                           ―             2,047,453,418              2.12
                合計(純資産総額)                            96,439,318,399              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

       株価指数先物取引           買建        アメリカ                1,607,568,600                  1.67
                 買建        ドイツ                 393,446,570                 0.41
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

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        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)
        為替予約取引          買建          ―              1,536,752,500                  1.59
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け)

     以下の運用状況は2019年             1月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

            親投資信託受益証券                    日本               109,795,454             99.04
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                           ―               1,064,614            0.96
                合計(純資産総額)                              110,860,068            100.00
     海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド

     以下の運用状況は2019年             1月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

              投資証券                アメリカ               4,560,547,640              70.46
                               カナダ               119,415,622             1.85
                               ドイツ                17,472,280             0.27
                               イタリア                 1,902,360            0.03
                               フランス                285,886,662             4.42
                               オランダ                23,288,477             0.36
                               スペイン                46,771,518             0.72
                               ベルギー                55,521,265             0.86
                              アイルランド                 15,704,041             0.24
                               イギリス                329,441,791             5.09
                             オーストラリア                 442,205,632             6.83
                             ニュージーランド                  16,316,297             0.25
                                香港               157,967,914             2.44
                              シンガポール                 241,803,235             3.74
                              イスラエル                 4,153,442            0.06
                              ガーンジー                 8,704,909            0.13
                               マン島                2,881,604            0.04
                                小計              6,329,984,689              97.80
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                           ―              142,318,158             2.20
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                合計(純資産総額)                             6,472,302,847             100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

        為替予約取引          買建          ―                7,626,500                0.12
                 売建          ―                4,356,800               △0.07
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家向け)

     以下の運用状況は2019年             1月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

            親投資信託受益証券                    日本               21,454,999            99.01
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                           ―                213,468           0.99
                合計(純資産総額)                              21,668,467            100.00
     海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド

     以下の運用状況は2019年             1月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

              国債証券               アルゼンチン                 24,074,672             0.55
                               メキシコ                431,733,338             9.87
                               ブラジル                422,841,985             9.67
                                チリ               132,287,822             3.02
                              コロンビア                300,740,921             6.88
                               ペルー               128,007,930             2.93
                              ウルグアイ                 8,165,625            0.19
                             ドミニカ共和国                  16,993,943             0.39
                               トルコ               215,078,134             4.92
                               チェコ               169,967,771             3.89
                              ハンガリー                201,462,676             4.61
                              ポーランド                389,256,618             8.90
                               ロシア               313,720,967             7.17
                              ルーマニア                126,423,454             2.89
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                              マレーシア                236,443,862             5.41
                                タイ               358,774,891             8.20
                              フィリピン                 10,379,824             0.24
                              インドネシア                 389,362,711             8.90
                              南アフリカ                376,006,637             8.60
                                小計              4,251,723,781              97.21
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                           ―              122,064,825             2.79
                合計(純資産総額)                             4,373,788,606             100.00
     FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)

     以下の運用状況は2019年             1月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

            親投資信託受益証券                    日本              2,377,683,977              99.07
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                           ―              22,354,831             0.93
                合計(純資産総額)                             2,400,038,808             100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

        為替予約取引          売建          ―              2,357,918,780                 △98.25
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     ゴールド・マザーファンド

     以下の運用状況は2019年             1月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

            投資信託受益証券                  アメリカ              109,553,711,599              100.02
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                           ―             △22,155,386             △0.02
                合計(純資産総額)                            109,531,556,213              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

        為替予約取引          買建          ―                74,003,056                 0.07
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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
     インデックス マザーファンド TOPIX

     以下の運用状況は2019年             1月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

               株式                日本             38,769,012,310              99.72
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                           ―              107,170,184             0.28
                合計(純資産総額)                            38,876,182,494              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

       株価指数先物取引           買建         日本                156,800,000                 0.40
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

     ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド

     以下の運用状況は2019年             1月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

              国債証券                フランス              27,787,779,018              27.52
                               ベルギー              30,698,715,653              30.41
                               イギリス               9,550,789,096              9.46
                              スウェーデン                1,020,874,929              1.01
                                小計             69,058,158,696              68.40
              地方債証券                 カナダ              6,752,407,748              6.69
              特殊債券                アメリカ               1,077,938,011              1.07
                               オランダ               1,296,936,422              1.28
                              スウェーデン                2,413,411,020              2.39
                              ノルウェー                261,052,682             0.26
                               国際機関              12,242,748,361              12.13
                                小計             17,292,086,496              17.13
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                           ―             7,852,503,910              7.78
                合計(純資産総額)                            100,955,156,850              100.00
     その他の資産の投資状況

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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)
        為替予約取引          買建          ―              2,175,482,089                  2.15
                 売建          ―             93,841,821,077                 △92.95
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     インデックス マザーファンド Jリート

     以下の運用状況は2019年             1月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

              投資証券                 日本              2,471,709,100              97.99
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                           ―              50,639,558             2.01
                合計(純資産総額)                             2,522,348,658             100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

       株価指数先物取引           買建         日本                 36,790,000                 1.46
     (注)先物取引は、主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。

     インデックス マザーファンド 海外先進国債券

     以下の運用状況は2019年             1月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

              国債証券                アメリカ                87,382,288            45.20
                               カナダ                3,940,076            2.04
                               メキシコ                 1,487,746            0.77
                               ドイツ                13,056,520             6.75
                               イタリア                17,230,427             8.91
                               フランス                19,130,794             9.90
                               オランダ                 3,934,550            2.04
                               スペイン                11,198,854             5.79
                               ベルギー                 4,578,972            2.37
                              オーストリア                  2,655,140            1.37
                              フィンランド                  1,244,206            0.64
                              アイルランド                  1,559,801            0.81
                               イギリス                12,946,438             6.70
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                              スウェーデン                   641,877           0.33
                              ノルウェー                  478,742           0.25
                              デンマーク                 1,066,614            0.55
                              ポーランド                 1,148,798            0.59
                             オーストラリア                  4,116,951            2.13
                              シンガポール                   764,505           0.40
                              マレーシア                  867,128           0.45
                              南アフリカ                 1,152,086            0.60
                                小計               190,582,513             98.59
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                           ―               2,731,291            1.41
                合計(純資産総額)                              193,313,804            100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

        為替予約取引          売建          ―                1,713,344               △0.89
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     先進国資本エマージング株式マザーファンド

     以下の運用状況は2019年             1月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

               株式               メキシコ                973,882,859             5.83
                               ブラジル               1,544,167,335              9.24
                                チリ              1,155,944,064              6.92
                               ギリシャ                229,416,469             1.37
                               トルコ               201,909,085             1.21
                               チェコ               294,853,359             1.76
                              ポーランド                760,462,626             4.55
                               ロシア               225,761,034             1.35
                               ケイマン               1,342,842,512              8.03
                              バミューダ                232,574,160             1.39
                                香港               178,570,951             1.07
                              マレーシア                769,443,198             4.60
                                タイ               780,872,493             4.67
                              インドネシア                1,435,562,994              8.59
                                韓国               460,701,254             2.76
                                台湾               255,783,054             1.53
                                中国              1,497,303,858              8.96
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                               インド              3,184,425,310              19.05
                              南アフリカ               1,023,419,690              6.12
                                小計             16,547,896,305              99.00
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                           ―              167,152,025             1.00
                合計(純資産総額)                            16,715,048,330              100.00
     その他の資産の投資状況

        資産の種類         建別        国・地域            時価合計(円)             投資比率(%)

        為替予約取引          買建          ―                12,969,789                 0.08
                 売建          ―                43,623,663                △0.26
     (注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。

     インデックス マザーファンド コモディティ

     以下の運用状況は2019年             1月31日現在です。
     ・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     投資状況

              資産の種類                 国・地域          時価合計(円)            投資比率(%)

            投資信託受益証券                   ドイツ                11,049,493            99.71
     コール・ローン等、その他資産(負債控除後)                           ―                31,842           0.29
                合計(純資産総額)                              11,081,335            100.00
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     2【設定及び解約の実績】

     【時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08】

          期                期間              設定口数(口)            解約口数(口)

         第1期       2016年    8月22日~2017年        7月18日               953,579,975            316,176,804
         第2期       2017年    7月19日~2018年        7月17日                    0       402,125,443
         当中間期        2018年    7月18日~2019年        1月17日                    0       30,711,364
     (注)第1計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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     3【ファンドの経理状況】

     (1) 当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52
        年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条の3及び第57条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関す
        る規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
        なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2) 当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当中間計算期間(平成30年                                                     7月18日

        から平成31年       1月17日まで)の中間財務諸表について、PwCあらた有限責任監査法人による中間監査
        を受けております。
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     【時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08】

     (1)【中間貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                   前計算期間末              当中間計算期間末
                                 平成30年     7月17日現在           平成31年     1月17日現在
      資産の部
       流動資産
                                         2,153,602
        金銭信託                                                    -
                                         7,736,818               7,052,847
        コール・ローン
                                        76,100,344               61,095,367
        投資信託受益証券
                                        170,219,309               141,909,788
        親投資信託受益証券
                                          473,569
                                                            -
        未収入金
                                        256,683,642               210,058,002
        流動資産合計
                                        256,683,642               210,058,002
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                         1,328,430
        未払解約金                                                    -
        未払受託者報酬                                  44,374               37,009
                                         1,184,932                988,415
        未払委託者報酬
                                            14               10
        未払利息
                                          359,117               114,278
        その他未払費用
                                         2,916,867               1,139,712
        流動負債合計
                                         2,916,867               1,139,712
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        235,277,728               204,566,364
        元本
        剰余金
                                        18,489,047                4,351,926
          中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                        18,652,764               16,217,987
          (分配準備積立金)
                                        253,766,775               208,918,290
        元本等合計
                                        253,766,775               208,918,290
       純資産合計
                                        256,683,642               210,058,002
      負債純資産合計
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     (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                  前中間計算期間               当中間計算期間
                                 自 平成29年       7月19日         自 平成30年       7月18日
                                 至 平成30年       1月18日         至 平成31年       1月17日
      営業収益
                                            35               11
       受取利息
                                        30,512,307              △ 11,006,816
       有価証券売買等損益
                                        30,512,342
                                                      △ 11,006,805
       営業収益合計
      営業費用
                                           4,642               1,937
       支払利息
                                          76,230               37,009
       受託者報酬
                                         2,034,396                988,415
       委託者報酬
                                          235,323               114,560
       その他費用
                                         2,350,591               1,141,921
       営業費用合計
                                        28,161,751
                                                      △ 12,148,726
      営業利益又は営業損失(△)
                                        28,161,751
                                                      △ 12,148,726
      経常利益又は経常損失(△)
                                        28,161,751
                                                      △ 12,148,726
      中間純利益又は中間純損失(△)
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解
                                         8,249,694               △ 425,012
      約に伴う中間純損失金額の分配額(△)
                                        16,580,777               18,489,047
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                       -               -
       中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -               -
       額
       中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                             -               -
       額
                                         9,051,405               2,413,407
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         9,051,405               2,413,407
       額
       中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                             -               -
       額
                                             -               -
      分配金
                                        27,441,429                4,351,926
      中間剰余金又は中間欠損金(△)
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     (3)【中間注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき当該投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
                       親投資信託受益証券
                       移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
     (中間貸借対照表に関する注記)

                                      前計算期間末             当中間計算期間末

                                    平成30年     7月17日現在         平成31年     1月17日現在
     1.   期首元本額                                  637,403,171円              235,277,728円
       期中追加設定元本額                                      -円              -円
       期中一部解約元本額                                  402,125,443円              30,711,364円
     2.   受益権の総数                                  235,277,728口              204,566,364口
     (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

               前中間計算期間                            当中間計算期間

              自  平成29年     7月19日                      自  平成30年     7月18日
              至  平成30年     1月18日                      至  平成31年     1月17日
       該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                             前計算期間末                  当中間計算期間末

                           平成30年     7月17日現在               平成31年     1月17日現在
     中間貸借対照表計上額、時価及びその                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し                   中間貸借対照表計上額は中間計算期間末
     差額                  ているため、その差額はありません。                   日の時価で計上しているため、その差額
                                          はありません。
     時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                   同左
                       「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                       記載しております。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       該当事項はありません。                            同左
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳
                       簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                       品の時価を帳簿価額としております。
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
     ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     (1口当たり情報)


                前計算期間末                           当中間計算期間末

              平成30年     7月17日現在                        平成31年     1月17日現在
     1口当たり純資産額                        1.0786円    1口当たり純資産額                        1.0213円
     (1万口当たり純資産額)                       (10,786円)     (1万口当たり純資産額)                       (10,213円)
      当ファンドは、「インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け)」「インデックスファンド

     海外先進国リート(適格機関投資家向け)」「インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家向
     け)」「FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)」を主要投資対象としてお
     り、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資信託受益証券」は同投資信託です。なお、同投資信託の状
     況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
      また、当ファンドは、「インデックス マザーファンド TOPIX」「ソブリン(円ヘッジ)マザーファ

     ンド」「インデックス マザーファンド Jリート」「インデックス マザーファンド 海外先進国債券」
     「先進国資本エマージング株式マザーファンド」「インデックス マザーファンド コモディティ」を主要投
     資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。な
     お、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
     (参考)

     インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け)

     貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                 平成30年     7月17日現在           平成31年     1月17日現在
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 954,307                  -
        コール・ローン                                2,140,223               2,162,703
        親投資信託受益証券                               287,739,485               214,620,194
                                          575,141                  -
        未収入金
                                        291,409,156               216,782,897
        流動資産合計
                                        291,409,156               216,782,897
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 535,529                  -
        未払受託者報酬                                  5,308               4,050
        未払委託者報酬                                  10,629                8,106
        未払利息                                     ▶               2
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                                 平成30年     7月17日現在           平成31年     1月17日現在
                                          254,864                49,213
        その他未払費用
                                          806,334                61,371
        流動負債合計
                                          806,334                61,371
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               204,021,248               168,879,942
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                              86,581,574               47,841,584
                                        48,909,140               46,453,497
          (分配準備積立金)
                                        290,602,822               216,721,526
        元本等合計
                                        290,602,822               216,721,526
       純資産合計
                                        291,409,156               216,782,897
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                    平成30年     7月17日現在         平成31年     1月17日現在

     1.   期首                                平成29年     7月19日         平成30年     7月18日
       期首元本額                                  459,725,262円              204,021,248円
       期首からの追加設定元本額                                  113,997,248円               2,324,553円
       期首からの一部解約元本額                                  369,701,262円              37,465,859円
     2.   受益権の総数                                  204,021,248口              168,879,942口
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                           平成30年     7月17日現在               平成31年     1月17日現在

     貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                                                   同左
                       ているため、その差額はありません。
     時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                   同左
                       「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                       記載しております。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       該当事項はありません。                            同左
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳
                       簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                       品の時価を帳簿価額としております。
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     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
     ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     (1口当たり情報)


              平成30年     7月17日現在                        平成31年     1月17日現在

     1口当たり純資産額                        1.4244円    1口当たり純資産額                        1.2833円
     (1万口当たり純資産額)                       (14,244円)     (1万口当たり純資産額)                       (12,833円)
      「インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家向け)」は、「海外株式インデックスMSCI-

     KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上さ
     れた「親投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該
     情報は監査の対象外であります。
     海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI(ヘッジなし)マザーファンド

     貸借対照表

                                                       (単位:円)
                                 平成30年     7月17日現在           平成31年     1月17日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                                100,541,259                78,298,703
        金銭信託                                240,784,057                     -
        コール・ローン                                540,006,374              1,136,186,363
        出資金                                 8,742,434               8,559,645
        株式                              85,801,513,296               89,612,185,237
        投資証券                               2,130,214,696               2,383,805,608
        派生商品評価勘定                                45,434,244               70,838,918
        未収入金                                 4,465,246               12,936,827
        未収配当金                                75,897,879               86,662,822
                                        239,882,601               229,610,953
        差入委託証拠金
        流動資産合計                              89,187,482,086               93,619,085,076
       資産合計                                89,187,482,086               93,619,085,076
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  348,771              25,820,210
        未払金                                     -           4,243,525
        未払解約金                                34,813,722                1,098,384
                                           1,082               1,339
        未払利息
        流動負債合計                                35,163,575               31,163,458
       負債合計                                  35,163,575               31,163,458
      純資産の部
       元本等
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        元本                              35,324,568,583               41,139,429,251
        剰余金
                                       53,827,749,928               52,448,492,367
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                              89,152,318,511               93,587,921,618
       純資産合計                                89,152,318,511               93,587,921,618
      負債純資産合計                                 89,187,482,086               93,619,085,076
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  出資金、株式及び投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で

                       評価しております。
                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                       ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                       直近の日の最終相場)で評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                       値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
                       は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                       価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券
                       適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                       もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                       価と認めた価額で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価
                       (1)デリバティブ取引
      方法
                       個別法に基づき原則として時価で評価しております。
                       (2)為替予約取引
                       原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
                       おります。
     3.その他財務諸表作成のための基本と
                       外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
                       61条にしたがって処理しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                    平成30年     7月17日現在         平成31年     1月17日現在

     1.
       期首                                平成29年     7月19日         平成30年     7月18日
       期首元本額                                35,612,262,377円              35,324,568,583円
       期首からの追加設定元本額                                 3,350,271,901円              7,246,279,922円
       期首からの一部解約元本額                                 3,637,965,695円              1,431,419,254円
       元本の内訳 ※
       インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)                                16,639,822,213円              17,551,795,047円
       DCインデックスバランス(株式20)                                  72,844,871円              92,728,039円
       DCインデックスバランス(株式40)                                  211,604,433円              266,016,968円
                                  20/104


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       DCインデックスバランス(株式60)                                  414,152,909円              505,620,645円
       DCインデックスバランス(株式80)                                  447,074,660円              522,131,926円
       世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月                                 2,170,163,367円              2,239,114,952円
       分配型
       日興五大陸株式ファンド                                 5,558,401,225円              5,449,745,183円
       全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月                                  23,381,245円                  -円
       分配型
       インデックスファンド海外先進国株式(適格機関投資家                                  114,010,415円              94,342,694円
       向け)
       インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関                                  155,261,740円              152,158,617円
       投資家向け)
       インデックスファンド先進国株式(適格機関投資家向                                      -円        4,846,353,317円
       け)
       グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)                                      -円         37,542,071円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)                                   5,393,742円              5,447,436円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)                                   4,402,036円              4,569,091円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)                                   6,747,744円              8,384,305円
       アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)                                   6,773,633円              6,945,081円
       国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)                                 4,868,477,400円              4,685,632,573円
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                  26,978,569円              28,647,837円
       20)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                  78,905,103円              85,273,456円
       40)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                  117,308,896円              120,736,304円
       60)
       年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド(株式                                  116,492,414円              118,943,225円
       80)
       インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)                                 4,286,371,968円              4,317,300,484円
             計                                35,324,568,583円              41,139,429,251円
     2.   受益権の総数                                35,324,568,583口              41,139,429,251口
     ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                           平成30年     7月17日現在               平成31年     1月17日現在

     貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                                                   同左
                       ているため、その差額はありません。
     時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                   同左
                       「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                       記載しております。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       「デリバティブ取引等に関する注記」に
                                                   同左
                       記載しております。
                                  21/104


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳
                       簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                       品の時価を帳簿価額としております。
     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
     ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     (デリバティブ取引等に関する注記)


     取引の時価等に関する事項
     (株式関連)
      (平成30年      7月17日現在)

                                                       (単位:円)

                種  類                           時  価

       区分                  契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
     市場取引         株価指数先物取引

                 買建         1,156,470,072               -    1,185,079,860            28,609,788

             合計             1,156,470,072               -    1,185,079,860            28,609,788

      (平成31年      1月17日現在)

                                                       (単位:円)

                種  類                           時  価

       区分                  契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
     市場取引         株価指数先物取引

                 買建         1,526,769,632               -    1,595,036,700            68,267,068

             合計             1,526,769,632               -    1,595,036,700            68,267,068

     (注)1.時価の算定方法

         株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

         原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
         値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も
         近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
        2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

        3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

         また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の

         仲値で行っております。
        4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

     (通貨関連)

                                  22/104


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      (平成30年      7月17日現在)
                                                       (単位:円)

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外の        為替予約取引

     取引
             買建             830,943,315              -     847,419,000           16,475,685
              米ドル            681,831,085              -     695,968,000           14,136,915

              ユーロ            149,112,230              -     151,451,000           2,338,770

             合計              830,943,315              -     847,419,000           16,475,685

      (平成31年      1月17日現在)

                                                       (単位:円)

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                  うち1年超
     市場取引以外の        為替予約取引

     取引
             買建            1,225,862,860               -    1,202,614,500           △23,248,360
              米ドル            991,645,900              -     972,944,500          △18,701,400

              ユーロ            234,216,960              -     229,670,000          △4,546,960

             合計             1,225,862,860               -    1,202,614,500           △23,248,360

     (注)1.時価の算定方法

        (1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨について

         は、以下のように評価しております。
         ①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替

          予約は当該仲値で評価しております。
         ②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の

          方法によっております。
          ・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されて

           いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
          ・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に

           最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        (2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につい

         ては同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
        2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

        3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

     (1口当たり情報)

              平成30年     7月17日現在                        平成31年     1月17日現在


     1口当たり純資産額                        2.5238円    1口当たり純資産額                        2.2749円
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     (1万口当たり純資産額)                       (25,238円)     (1万口当たり純資産額)                       (22,749円)
     インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け)

     貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                 平成30年     7月17日現在           平成31年     1月17日現在
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 448,621                  -
        コール・ローン                                1,006,123               1,015,617
        親投資信託受益証券                               134,412,330               105,006,950
                                          700,933                  -
        未収入金
                                        136,568,007               106,022,567
        流動資産合計
                                        136,568,007               106,022,567
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                 705,411                  -
        未払受託者報酬                                  3,875                185
        未払委託者報酬                                  7,766                370
        未払利息                                     2               1
                                          92,085                8,534
        その他未払費用
                                          809,139                9,090
        流動負債合計
                                          809,139                9,090
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               119,028,065                97,844,100
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                              16,730,803                8,169,377
                                        13,193,707               12,495,063
          (分配準備積立金)
                                        135,758,868               106,013,477
        元本等合計
                                        135,758,868               106,013,477
       純資産合計
                                        136,568,007               106,022,567
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                    平成30年     7月17日現在         平成31年     1月17日現在

     1.   期首                                平成29年     7月19日         平成30年     7月18日
       期首元本額                                  250,856,740円              119,028,065円
       期首からの追加設定元本額                                  58,630,874円              2,626,428円
       期首からの一部解約元本額                                  190,459,549円              23,810,393円
     2.   受益権の総数                                  119,028,065口              97,844,100口
     (金融商品に関する注記)

                                  24/104

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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     金融商品の時価等に関する事項
                           平成30年     7月17日現在               平成31年     1月17日現在

     貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                                                   同左
                       ているため、その差額はありません。
     時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                   同左
                       「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                       記載しております。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       該当事項はありません。                            同左
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳
                       簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                       品の時価を帳簿価額としております。
     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
     ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     (1口当たり情報)


              平成30年     7月17日現在                        平成31年     1月17日現在

     1口当たり純資産額                        1.1406円    1口当たり純資産額                        1.0835円
     (1万口当たり純資産額)                       (11,406円)     (1万口当たり純資産額)                       (10,835円)
      「インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資家向け)」は、「海外リートインデックス(ヘッ

     ジなし)マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益
     証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外で
     あります。
     海外リートインデックス(ヘッジなし)マザーファンド

     貸借対照表

                                                       (単位:円)
                                                平成31年     1月17日現在
                                 平成30年     7月17日現在
      資産の部
       流動資産
                                  25/104

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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                        132,865,429
        預金                                               119,488,026
                                         20,751,580
        金銭信託                                                    -
                                         46,539,565
        コール・ローン                                                4,511,884
                                       6,529,978,447
        投資証券                                              6,031,602,204
        未収入金                                 6,929,270                    -
                                         11,334,731
                                                         8,731,085
        未収配当金
                                       6,748,399,022
        流動資産合計                                              6,164,333,199
                                       6,748,399,022
       資産合計                                                6,164,333,199
      負債の部
       流動負債
                                           3,640
        派生商品評価勘定                                                    -
                                         1,107,879
        未払金                                                    -
                                         65,568,158
        未払解約金                                                  99,994
                                             93
                                                             5
        未払利息
                                         66,679,770
        流動負債合計                                                  99,999
                                         66,679,770
       負債合計                                                   99,999
      純資産の部
       元本等
                                       3,234,483,853
        元本                                              3,137,582,737
        剰余金
                                       3,447,235,399
                                                       3,026,650,463
          剰余金又は欠損金(△)
                                       6,681,719,252
        元本等合計                                              6,164,233,200
                                       6,681,719,252
       純資産合計                                                6,164,233,200
                                       6,748,399,022
      負債純資産合計                                                 6,164,333,199
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しておりま
                       す。
                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                       ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                       直近の日の最終相場)で評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                       値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
                       は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                       価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券
                       適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                       もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                       価と認めた価額で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価                  為替予約取引
      方法
                       原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
                       おります。
     3.その他財務諸表作成のための基本と
                       外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
                       61条にしたがって処理しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                    平成30年     7月17日現在         平成31年     1月17日現在

                                  26/104

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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     1.   期首                                平成29年     7月19日         平成30年     7月18日
       期首元本額                                 3,832,492,331円              3,234,483,853円
       期首からの追加設定元本額                                  62,678,900円             112,187,775円
       期首からの一部解約元本額                                  660,687,378円              209,088,891円
       元本の内訳 ※
       世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月                                 2,667,944,455円              2,607,210,613円
       分配型
       インデックスファンド海外先進国リート(適格機関投資                                  65,065,510円              53,449,532円
       家向け)
       グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)                                      -円         43,470,412円
       海外先進国REITインデックスファンド(適格機関投                                  501,473,888円              433,452,180円
       資家向け)
             計                                 3,234,483,853円              3,137,582,737円
     2.   受益権の総数                                 3,234,483,853口              3,137,582,737口
     ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                           平成30年     7月17日現在               平成31年     1月17日現在

     貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                                                   同左
                       ているため、その差額はありません。
     時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                   同左
                       「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                       記載しております。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       「デリバティブ取引等に関する注記」に
                                                   同左
                       記載しております。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳
                       簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                       品の時価を帳簿価額としております。
     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
     ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     (通貨関連)

      (平成30年      7月17日現在)

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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                                       (単位:円)
       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

     の取引
             売建              18,699,760              -      18,703,400           △3,640
              米ドル             10,117,800              -      10,117,800              -

              ユーロ              2,630,000             -      2,633,600           △3,600

              英ポンド              5,951,960             -      5,952,000            △40

             合計               18,699,760              -      18,703,400           △3,640

      (平成31年      1月17日現在)

                                                       (単位:円)

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

     の取引
             買建               8,713,600             -      8,713,600              -
              米ドル              8,713,600             -      8,713,600              -

             合計               8,713,600             -      8,713,600              -

     (注)1.時価の算定方法

        (1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨について

         は、以下のように評価しております。
         ①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替

          予約は当該仲値で評価しております。
         ②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の

          方法によっております。
          ・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されて

           いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
          ・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に

           最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        (2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につい

         ては同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
        2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

        3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

     (1口当たり情報)

              平成30年     7月17日現在                        平成31年     1月17日現在

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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     1口当たり純資産額                        2.0658円    1口当たり純資産額                        1.9646円
     (1万口当たり純資産額)                       (20,658円)     (1万口当たり純資産額)                       (19,646円)
     インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家向け)

     貸借対照表

                                                       (単位:円)
                                 平成30年     7月17日現在           平成31年     1月17日現在
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                  86,996                  -
        コール・ローン                                  195,107               214,333
        親投資信託受益証券                                26,340,229               21,305,985
                                           80,385                  -
        未収入金
        流動資産合計                                26,702,717               21,520,318
       資産合計                                  26,702,717               21,520,318
      負債の部
       流動負債
        未払解約金                                  87,122                  -
        未払受託者報酬                                    668                18
        未払委託者報酬                                   1,345                 38
                                           23,416                3,602
        その他未払費用
        流動負債合計                                  112,551                3,658
       負債合計                                   112,551                3,658
      純資産の部
       元本等
        元本                                23,683,281               19,526,000
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                               2,906,885               1,990,660
                                         3,478,824               3,505,373
          (分配準備積立金)
        元本等合計                                26,590,166               21,516,660
       純資産合計                                  26,590,166               21,516,660
      負債純資産合計                                   26,702,717               21,520,318
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                    平成30年     7月17日現在         平成31年     1月17日現在

     1.   期首                                平成29年     7月19日         平成30年     7月18日
       期首元本額                                  53,092,741円              23,683,281円
       期首からの追加設定元本額                                  11,732,952円                  -円
       期首からの一部解約元本額                                  41,142,412円              4,157,281円
     2.   受益権の総数                                  23,683,281口              19,526,000口
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     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                           平成30年     7月17日現在               平成31年     1月17日現在

     貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                                                   同左
                       ているため、その差額はありません。
     時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                   同左
                       「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                       記載しております。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       該当事項はありません。                            同左
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳
                       簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                       品の時価を帳簿価額としております。
     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
     ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     (1口当たり情報)


              平成30年     7月17日現在                        平成31年     1月17日現在

     1口当たり純資産額                        1.1227円    1口当たり純資産額                        1.1019円
     (1万口当たり純資産額)                       (11,227円)     (1万口当たり純資産額)                       (11,019円)
      「インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家向け)」は、「海外新興国債券インデックスLo

     cal(ヘッジなし)マザーファンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親
     投資信託受益証券」は同親投資信託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監
     査の対象外であります。
     海外新興国債券インデックスLocal(ヘッジなし)マザーファンド

     貸借対照表

                                                       (単位:円)
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                                 平成30年     7月17日現在           平成31年     1月17日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                                18,533,459               15,928,991
        金銭信託                                 7,209,880                   -
        コール・ローン                                16,169,598               15,558,066
        国債証券                               3,827,572,454               4,166,193,551
        未収利息                                64,399,179               64,480,619
                                         6,300,053               4,624,391
        前払費用
        流動資産合計                               3,940,184,623               4,266,785,618
       資産合計                                3,940,184,623               4,266,785,618
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  21,785                  -
        未払金                                24,823,622                    -
        未払解約金                                 2,944,280               2,278,777
                                             32               18
        未払利息
        流動負債合計                                27,789,719                2,278,795
       負債合計                                  27,789,719                2,278,795
      純資産の部
       元本等
        元本                               3,035,999,563               3,367,723,155
        剰余金
                                        876,395,341               896,783,668
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                               3,912,394,904               4,264,506,823
       純資産合計                                3,912,394,904               4,264,506,823
      負債純資産合計                                  3,940,184,623               4,266,785,618
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                       ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                       直近の日の最終相場)で評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                       値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
                       は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                       価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券
                       適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                       もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                       価と認めた価額で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価
                       為替予約取引
      方法
                       原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
                       おります。
     3.その他財務諸表作成のための基本と
                       外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
                       61条にしたがって処理しております。
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     (貸借対照表に関する注記)

                                    平成30年     7月17日現在         平成31年     1月17日現在

     1.   期首                                平成29年     7月19日         平成30年     7月18日
       期首元本額                                 2,390,565,710円              3,035,999,563円
       期首からの追加設定元本額                                  813,229,052円              412,553,454円
       期首からの一部解約元本額                                  167,795,199円              80,829,862円
       元本の内訳 ※
       全世界株式債券ファンド(日本・先進国・新興国)毎月                                  33,770,435円                  -円
       分配型
       インデックスファンド海外新興国(エマージング)債券                                 2,981,789,748円              3,350,897,770円
       (1年決算型)
       インデックスファンド海外新興国債券(適格機関投資家                                  20,439,380円              16,825,385円
       向け)
             計                                 3,035,999,563円              3,367,723,155円
     2.   受益権の総数                                 3,035,999,563口              3,367,723,155口
     ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                           平成30年     7月17日現在               平成31年     1月17日現在

     貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                                                   同左
                       ているため、その差額はありません。
     時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                   同左
                       「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                       記載しております。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       「デリバティブ取引等に関する注記」に                   該当事項はありません。
                       記載しております。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳
                       簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                       品の時価を帳簿価額としております。
     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
     ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     (デリバティブ取引等に関する注記)

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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     取引の時価等に関する事項
     (通貨関連)
      (平成30年      7月17日現在)

                                                       (単位:円)

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

     の取引
             買建              18,037,334              -      18,015,549           △21,785
              トルコリラ              3,288,010             -      3,284,460           △3,550

              チェココルナ              4,306,218             -      4,295,648          △10,570

             マレーシアリンギッ

                            5,287,864             -      5,284,441           △3,423
             ト
              南アフリカランド              5,155,242             -      5,151,000           △4,242

             合計               18,037,334              -      18,015,549           △21,785

     (注)1.時価の算定方法


        (1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、

         以下のように評価しております。
         ①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

          は当該仲値で評価しております。
         ②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

          によっております。
          ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている

           先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
          ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も

           近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        (2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については

         同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
        2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

        3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

      (平成31年      1月17日現在)

     該当事項はありません

     (1口当たり情報)

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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
              平成30年     7月17日現在                        平成31年     1月17日現在
     1口当たり純資産額                        1.2887円    1口当たり純資産額                        1.2663円
     (1万口当たり純資産額)                       (12,887円)     (1万口当たり純資産額)                       (12,663円)
     FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)

     貸借対照表

                                                       (単位:円)
                                 平成30年     7月17日現在           平成31年     1月17日現在
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 2,598,731                   -
        コール・ローン                                 9,335,943               11,634,840
        親投資信託受益証券                               2,334,632,649               2,224,333,905
        派生商品評価勘定                                     -           84,251,014
                                             -           45,247,732
        未収入金
        流動資産合計                               2,346,567,323               2,365,467,491
       資産合計                                2,346,567,323               2,365,467,491
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                45,937,567                    -
        未払解約金                                  50,000             45,399,998
        未払受託者報酬                                  16,141               18,832
        未払委託者報酬                                  53,811               62,781
        未払利息                                    17               17
                                           13,582               315,577
        その他未払費用
        流動負債合計                                46,071,118               45,797,205
       負債合計                                  46,071,118               45,797,205
      純資産の部
       元本等
        元本                               2,427,290,047               2,392,394,024
        剰余金
                                       △126,793,842                △72,723,738
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                               2,300,496,205               2,319,670,286
       純資産合計                                2,300,496,205               2,319,670,286
      負債純資産合計                                  2,346,567,323               2,365,467,491
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価
                       為替予約取引
      方法
                       原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
                       おります。
     (貸借対照表に関する注記)

                                    平成30年     7月17日現在         平成31年     1月17日現在

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     1.   期首                                ※平成29年     9月29日         平成30年     7月18日
       期首元本額                                  10,000,000円            2,427,290,047円
       期首からの追加設定元本額                                 2,619,137,538円               370,559,829円
       期首からの一部解約元本額                                  201,847,491円              405,455,852円
     2.   受益権の総数                                 2,427,290,047口              2,392,394,024口
     3.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額                                  126,793,842円              72,723,738円
     ※期首は当該投資信託の期首日であります。

     (金融商品に関する注記)
     金融商品の時価等に関する事項
                           平成30年     7月17日現在               平成31年     1月17日現在

     貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                                                   同左
                       ているため、その差額はありません。
     時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                   同左
                       「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                       記載しております。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       「デリバティブ取引等に関する注記」に
                                                   同左
                       記載しております。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳
                       簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                       品の時価を帳簿価額としております。
     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
     ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     (通貨関連)
      (平成30年      7月17日現在)

                                                       (単位:円)

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     の取引
             売建             2,285,644,793               -    2,331,582,360          △45,937,567
              米ドル            2,285,644,793               -    2,331,582,360          △45,937,567

             合計             2,285,644,793               -    2,331,582,360          △45,937,567

      (平成31年      1月17日現在)

                                                       (単位:円)

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

     の取引
             売建             2,319,146,814               -    2,234,895,800           84,251,014
              米ドル            2,319,146,814               -    2,234,895,800           84,251,014

             合計             2,319,146,814               -    2,234,895,800           84,251,014

     (注)1.時価の算定方法

        (1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨について

         は、以下のように評価しております。
         ①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替

          予約は当該仲値で評価しております。
         ②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の

          方法によっております。
          ・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されて

           いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
          ・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に

           最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        (2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につい

         ては同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
        2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

        3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

     (1口当たり情報)

              平成30年     7月17日現在                        平成31年     1月17日現在

     1口当たり純資産額                        0.9478円    1口当たり純資産額                        0.9696円
     (1万口当たり純資産額)                        (9,478円)     (1万口当たり純資産額)                        (9,696円)
      「FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格機関投資家専用)」は、「ゴールド・マザーファ

     ンド」を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は同親投資信
     託です。なお、同親投資信託の状況は次の通りです。ただし、当該情報は監査の対象外であります。
     ゴールド・マザーファンド

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     貸借対照表

                                                       (単位:円)
                                 平成30年     7月17日現在           平成31年     1月17日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                                122,502,163               470,247,466
        金銭信託                                 8,497,233                    -
        コール・ローン                                30,526,315              3,221,785,510
        投資信託受益証券                              77,101,256,012               105,693,219,031
                                             -              991
        派生商品評価勘定
        流動資産合計                              77,262,781,723               109,385,252,998
       資産合計                                77,262,781,723               109,385,252,998
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  12,775                  -
        未払金                                204,189,916               486,404,158
        未払解約金                                 1,801,175             3,165,118,587
                                             56              4,742
        未払利息
        流動負債合計                                206,003,922              3,651,527,487
       負債合計                                 206,003,922              3,651,527,487
      純資産の部
       元本等
        元本                              86,190,065,636               117,365,497,601
        剰余金
                                      △9,133,287,835               △11,631,772,090
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                              77,056,777,801               105,733,725,511
       純資産合計                                77,056,777,801               105,733,725,511
      負債純資産合計                                 77,262,781,723               109,385,252,998
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して

                       おります。
                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                       ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                       直近の日の最終相場)で評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                       値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
                       は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                       価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券
                       適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                       もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                       価と認めた価額で評価しております。
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     2.デリバティブ等の評価基準及び評価
                       為替予約取引
      方法
                       原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
                       おります。
     3.その他財務諸表作成のための基本と
                       外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
                       61条にしたがって処理しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                    平成30年     7月17日現在         平成31年     1月17日現在

     1.   期首                                平成29年     9月29日         平成30年     7月18日
       期首元本額                                39,306,033,894円              86,190,065,636円
       期首からの追加設定元本額                                84,496,129,410円              39,753,107,312円
       期首からの一部解約元本額                                37,612,097,668円              8,577,675,347円
       元本の内訳 ※
       ファイン・ブレンド(毎月分配型)                                 3,204,666,035円              4,879,981,713円
       ファイン・ブレンド(資産成長型)                                 1,746,382,618円              2,797,725,229円
       スマート・ファイブ(毎月決算型)                                32,909,477,338円              56,402,286,529円
       スマート・ファイブ(1年決算型)                                 3,628,530,030円              6,718,977,524円
       ゴールド・ファンド(適格機関投資家向け)                                 3,109,339,839円              4,883,106,421円
       ゴールド・ファンド(為替ヘッジあり)                                 6,657,310,043円              6,266,192,012円
       ゴールド・ファンド(為替ヘッジなし)                                 4,113,351,685円              4,083,134,772円
       ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(SMA専用)                                28,148,993,920円              28,779,358,726円
       FOFs用ゴールド・ファンド 為替ヘッジあり(適格                                 2,611,445,917円              2,469,013,104円
       機関投資家専用)
       ファイン・ブレンド(適格機関投資家向け)                                  60,568,211円              85,721,571円
             計                                86,190,065,636円             117,365,497,601円
     2.   受益権の総数                                86,190,065,636口             117,365,497,601口
     3.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額                                 9,133,287,835円             11,631,772,090円
     ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                           平成30年     7月17日現在               平成31年     1月17日現在

     貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                                                   同左
                       ているため、その差額はありません。
     時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                   同左
                       「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                       記載しております。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                       「デリバティブ取引等に関する注記」に                            同左
                       記載しております。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳
                       簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                       品の時価を帳簿価額としております。
     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
     ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     (通貨関連)
      (平成30年      7月17日現在)

                                                       (単位:円)

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

     の取引
             買建              85,000,000              -      84,987,225           △12,775
              米ドル             85,000,000              -      84,987,225           △12,775

             合計               85,000,000              -      84,987,225           △12,775

      (平成31年      1月17日現在)


                                                       (単位:円)

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

     の取引
             買建              18,000,000              -      18,000,991             991
              米ドル             18,000,000              -      18,000,991             991

             合計               18,000,000              -      18,000,991             991

     (注)1.時価の算定方法

        (1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨について

         は、以下のように評価しております。
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
         ①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替
          予約は当該仲値で評価しております。
         ②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の

          方法によっております。
          ・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されて

           いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
          ・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に

           最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        (2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につい

         ては同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
        2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

        3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

     (1口当たり情報)

              平成30年     7月17日現在                        平成31年     1月17日現在

     1口当たり純資産額                        0.8940円    1口当たり純資産額                        0.9009円
     (1万口当たり純資産額)                        (8,940円)     (1万口当たり純資産額)                        (9,009円)
     インデックス マザーファンド TOPIX

     貸借対照表

                                                       (単位:円)
                                 平成30年     7月17日現在           平成31年     1月17日現在
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 8,898,559                   -
        コール・ローン                                31,968,078               274,194,550
        株式                              41,990,477,680               37,994,775,999
        派生商品評価勘定                                  897,840              5,157,840
        未収入金                                  73,305               170,091
        未収配当金                                52,641,341               61,178,693
        流動資産合計                              42,084,956,803               38,335,477,173
       資産合計                                42,084,956,803               38,335,477,173
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                     -           1,882,160
        前受金                                  160,000              3,320,000
        未払金                                     -          203,238,840
        未払解約金                                27,506,026               11,537,039
                                             59               403
        未払利息
        流動負債合計                                27,666,085               219,978,442
       負債合計                                  27,666,085               219,978,442
      純資産の部
       元本等
        元本                              19,797,670,625               20,080,902,088
        剰余金
                                       22,259,620,093               18,034,596,643
          剰余金又は欠損金(△)
                                  40/104


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
        元本等合計                              42,057,290,718               38,115,498,731
       純資産合計                                42,057,290,718               38,115,498,731
      負債純資産合計                                 42,084,956,803               38,335,477,173
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                       ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                       直近の日の最終相場)で評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                       値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
                       は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                       価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券
                       適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                       もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                       価と認めた価額で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価
                       デリバティブ取引
      方法
                       個別法に基づき原則として時価で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                    平成30年     7月17日現在         平成31年     1月17日現在

     1.   期首                                平成29年     7月19日         平成30年     7月18日
       期首元本額                                20,657,286,888円              19,797,670,625円
       期首からの追加設定元本額                                 2,657,614,476円              1,658,419,720円
       期首からの一部解約元本額                                 3,517,230,739円              1,375,188,257円
       元本の内訳 ※
       インデックスファンドTSP                                11,211,592,326円              11,177,421,421円
       財形株投(一般財形30)                                  13,998,305円              14,199,854円
       財形株投(一般財形50)                                  53,898,661円              58,074,550円
       財形株投(年金・住宅財形30)                                  29,304,773円              31,425,632円
       インデックスファンドTOPIX(日本株式)                                 7,884,268,362円              8,185,730,536円
       TOPIXインデックスファンド(個人型年金向け)                                  445,115,533円              461,748,643円
       時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-0                                  38,111,193円              34,137,961円
       8
       時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-0                                  26,055,415円              26,437,958円
       8
       時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-1                                  17,708,562円              17,878,944円
       1
       時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-1                                  34,670,748円              33,458,156円
       1
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
       時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-0                                  17,890,363円              16,376,927円
       2
       時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-0                                  25,056,384円              24,011,506円
       2
             計                                19,797,670,625円              20,080,902,088円
     2.   受益権の総数                                19,797,670,625口              20,080,902,088口
     3.   担保資産
       デリバティブ取引に係る差入委託証拠金代用有価証券と
       して担保に供している資産は次のとおりであります。
       株式                                  291,236,000円              263,751,000円
     ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)
     金融商品の時価等に関する事項
                           平成30年     7月17日現在               平成31年     1月17日現在

     貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                                                   同左
                       ているため、その差額はありません。
     時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                   同左
                       「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                       記載しております。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       「デリバティブ取引等に関する注記」に
                                                   同左
                       記載しております。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳
                       簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                       品の時価を帳簿価額としております。
     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
     ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     (株式関連)
      (平成30年      7月17日現在)

                                                       (単位:円)

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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
       区分        種  類        契約額等                    時  価        評価損益
                                   うち1年超
     市場取引        株価指数先物取引

                 買建          69,020,000              -      69,920,000           900,000

            合計              69,020,000              -      69,920,000           900,000

      (平成31年      1月17日現在)

                                                       (単位:円)

                種  類                            時  価

       区分                  契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
     市場取引        株価指数先物取引

                 買建          119,720,000              -     123,000,000           3,280,000

            合計              119,720,000              -     123,000,000           3,280,000

     (注)1.時価の算定方法

         株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

         原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
         値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も
         近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
        2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

        3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

        4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

     (1口当たり情報)

              平成30年     7月17日現在                        平成31年     1月17日現在

     1口当たり純資産額                        2.1244円    1口当たり純資産額                        1.8981円
     (1万口当たり純資産額)                       (21,244円)     (1万口当たり純資産額)                       (18,981円)
     ソブリン(円ヘッジ)マザーファンド

     貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                 平成30年     7月17日現在           平成31年     1月17日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                                4,497,600                   -
        金銭信託                               606,812,641                    -
        コール・ローン                              2,179,974,741               9,044,662,672
        国債証券                              63,653,984,771               66,106,833,343
        地方債証券                              9,800,137,439               6,739,177,903
        特殊債券                              23,552,323,814               17,252,390,002
        派生商品評価勘定                               107,438,343              1,683,915,292
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                 平成30年     7月17日現在           平成31年     1月17日現在
        未収利息                               589,139,585               919,105,044
        前払費用                               102,918,663                59,281,623
                                        45,168,260               176,954,370
        差入委託証拠金
                                      100,642,395,857               101,982,320,249
        流動資産合計
                                      100,642,395,857               101,982,320,249
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                              2,000,041,263                 11,333,500
        未払金                                    -         1,284,476,580
        未払解約金                                10,986,578               22,892,686
                                           4,047               13,314
        未払利息
                                       2,011,031,888               1,318,716,080
        流動負債合計
                                       2,011,031,888               1,318,716,080
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              76,630,624,911               77,912,347,907
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                            22,000,739,058               22,751,256,262
                                      98,631,363,969               100,663,604,169
        元本等合計
                                      98,631,363,969               100,663,604,169
       純資産合計
                                      100,642,395,857               101,982,320,249
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券、地方債証券及び特殊債券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時

                       価で評価しております。
                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                       ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                       直近の日の最終相場)で評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                       値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
                       は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                       価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券
                       適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                       もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                       価と認めた価額で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価
                       (1)デリバティブ取引
      方法
                       個別法に基づき原則として時価で評価しております。
                       (2)為替予約取引
                       原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
                       おります。
     3.その他財務諸表作成のための基本と
                       外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
                       61条にしたがって処理しております。
     (貸借対照表に関する注記)

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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
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     1.   期首                                平成29年     7月19日         平成30年     7月18日
       期首元本額                                70,468,997,878円              76,630,624,911円
       期首からの追加設定元本額                                21,132,873,411円              6,422,525,646円
       期首からの一部解約元本額                                14,971,246,378円              5,140,802,650円
       元本の内訳 ※
       円サポート                                 2,408,844,851円              2,117,923,449円
       高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型                                 1,280,556,075円              1,220,027,012円
       高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)資産成長型                                  171,740,796円              144,755,454円
       スマート・ラップ・ジャパン(毎月分配型)                                  497,279,590円              512,716,199円
       スマート・ラップ・ジャパン(1年決算型)                                  593,293,700円              642,678,659円
       スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配                                  43,593,881円              32,394,219円
       型)
       スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算                                  40,526,862円              36,339,836円
       型)
       時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-0                                  146,451,186円              108,753,130円
       8
       時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-0                                  41,965,073円              28,781,603円
       8
       時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-1                                  67,331,251円              49,428,573円
       1
       時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-1                                  53,085,568円              36,444,114円
       1
       時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-0                                  70,606,803円              46,336,599円
       2
       時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-0                                  39,729,200円              26,169,565円
       2
       高格付先進国ソブリン債券(円ヘッジ)ファンド(適格                                 9,302,056,966円             10,490,347,105円
       機関投資家向け)
       円キャッシュ・アルファ・ファンド(SMA専用)                                 2,113,646,697円              2,210,784,426円
       高格付先進国ソブリンオープン・為替ヘッジあり(適格                                 7,586,325,547円              8,659,250,405円
       機関投資家向け)
       高格付先進国ソブリンファンド 2013-05M(適                                 2,329,858,236円              2,308,876,550円
       格機関投資家向け)
       高格付先進国ソブリンファンド・為替ヘッジあり 20                                  79,519,994円              78,826,628円
       13-07Q(適格機関投資家転売制限付)
       高格付先進国ソブリンファンド・為替ヘッジあり 20                                 3,402,051,308円              3,372,063,431円
       16-09Q(適格機関投資家転売制限付)
       高格付先進国ソブリンファンド・為替ヘッジあり 20                                  966,761,605円              957,970,903円
       16-10Q(適格機関投資家転売制限付)
       PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 20                                 2,088,656,905円              2,053,975,639円
       13-11M(適格機関投資家転売制限付)
       PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 20                                 3,439,024,407円              3,392,722,614円
       14-05M(適格機関投資家転売制限付)
       PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 20                                 1,318,806,706円              1,297,410,194円
       14-07(適格機関投資家転売制限付)
       PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 20                                  837,148,315円              826,176,261円
       14-09Q(適格機関投資家転売制限付)
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
       PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 20                                 2,662,856,663円              2,630,042,858円
       14-09Q-2(適格機関投資家向け)
       PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 20                                 1,375,628,852円              1,353,010,263円
       14-10(適格機関投資家転売制限付)
       PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 20                                  620,478,959円              612,213,114円
       14-11Q(適格機関投資家転売制限付)
       PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 20                                 1,792,057,965円              1,776,651,717円
       15-02Q(適格機関投資家転売制限付)
       PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 20                                  758,191,395円              748,024,190円
       15-03Q(適格機関投資家転売制限付)
       PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 20                                 1,839,391,003円              1,823,542,822円
       15-04Q(適格機関投資家転売制限付)
       PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ80 20                                 3,031,631,611円              2,994,948,355円
       15-06Q(適格機関投資家向け)
       PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 20                                 1,360,888,496円              1,343,150,465円
       15-09Q(適格機関投資家転売制限付)
       PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ90 20                                 3,398,939,495円              3,357,704,609円
       15-12Q(適格機関投資家向け)
       PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ90 20                                 3,394,323,429円              3,354,939,931円
       16-01Q(適格機関投資家向け)
       PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 20                                 2,653,527,114円              2,619,159,553円
       16-04Q(適格機関投資家転売制限付)
       PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ80 20                                 2,984,169,645円              2,947,637,288円
       16-07Q(適格機関投資家向け)
       PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 20                                 2,659,461,340円              2,626,690,787円
       16-10Q(適格機関投資家向け)
       PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ80 20                                 3,055,323,355円              3,019,445,349円
       17-06Q(適格機関投資家向け)
       PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ70 20                                 2,690,204,581円              2,658,206,260円
       17-07Q(適格機関投資家向け)
       PF 先進国ソブリンファンド・為替ヘッジ90 20                                 3,434,689,486円              3,395,827,778円
       17-09Q(適格機関投資家向け)
             計                                76,630,624,911円              77,912,347,907円
     2.   受益権の総数                                76,630,624,911口              77,912,347,907口
     ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                           平成30年     7月17日現在               平成31年     1月17日現在

     貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                                                   同左
                       ているため、その差額はありません。
     時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                   同左
                       「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                       記載しております。
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                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       「デリバティブ取引等に関する注記」に
                                                   同左
                       記載しております。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳
                       簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                       品の時価を帳簿価額としております。
     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
     ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     (債券関連)
      (平成30年      7月17日現在)

                                                       (単位:円)

                種  類                            時  価

       区分                  契約額等                             評価損益
                                  うち1年超
     市場取引       債券先物取引

             売建            4,051,002,375               -    4,053,637,856           △2,635,481

            合計             4,051,002,375               -    4,053,637,856           △2,635,481

     (注)1.時価の算定方法

         債券先物取引の時価については、以下のように評価しております。

         原則として本書における開示対象ファンドの計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段
         又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同計算期間末日に最も近い最終
         相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
        2.債券先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

        3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

         また契約額等及び時価の邦貨換算は、本書における開示対象ファンドの計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値

         で行っております。
        4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

      (平成31年      1月17日現在)

     該当事項はありません。

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     (通貨関連)
      (平成30年      7月17日現在)

                                                       (単位:円)

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

     の取引
             売建            95,849,221,770               -    97,739,189,209         △1,889,967,439
              米ドル           18,779,117,560               -    19,376,457,000          △597,339,440

              ユーロ           50,764,745,330               -    51,592,980,000          △828,234,670

              英ポンド           10,754,202,569               -    10,824,293,321           △70,090,752

              スウェーデンク

                         15,551,156,311               -    15,945,458,888          △394,302,577
              ローナ
             合計             95,849,221,770               -    97,739,189,209         △1,889,967,439

      (平成31年      1月17日現在)

                                                       (単位:円)

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

     の取引
             買建             1,291,376,202               -    1,291,596,774             220,572
              ユーロ            1,291,376,202               -    1,291,596,774             220,572

             売建            92,647,771,220               -    90,975,410,000          1,672,361,220

              米ドル           10,467,044,150               -    10,243,953,000           223,091,150

              ユーロ           57,204,951,480               -    56,354,182,000           850,769,480

              英ポンド           11,135,038,090               -    10,751,103,000           383,935,090

              スウェーデンク

                         13,840,737,500               -    13,626,172,000           214,565,500
              ローナ
             合計             93,939,147,422               -    92,267,006,774          1,672,581,792

     (注)1.時価の算定方法

        (1)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨について

         は、以下のように評価しております。
         ①同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替

          予約は当該仲値で評価しております。
         ②同中間計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の

          方法によっております。
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          ・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されて
           いる先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
          ・同中間計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に

           最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        (2)本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨につい

         ては同中間計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
        2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

        3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

     (1口当たり情報)

              平成30年     7月17日現在                        平成31年     1月17日現在

     1口当たり純資産額                        1.2871円    1口当たり純資産額                        1.2920円
     (1万口当たり純資産額)                       (12,871円)     (1万口当たり純資産額)                       (12,920円)
     インデックス マザーファンド Jリート

     貸借対照表

                                                       (単位:円)
                                 平成30年     7月17日現在           平成31年     1月17日現在
      資産の部
       流動資産
        金銭信託                                 2,398,431                   -
        コール・ローン                                 8,616,363               25,703,045
        投資証券                               3,090,662,940               3,207,577,590
        派生商品評価勘定                                  754,092               435,022
        未収配当金                                24,552,088               30,479,270
                                          684,000               713,000
        差入委託証拠金
        流動資産合計                               3,127,667,914               3,264,907,927
       資産合計                                3,127,667,914               3,264,907,927
      負債の部
       流動負債
        前受金                                  604,980               267,490
        未払解約金                                  187,917               286,639
        未払利息                                    15               37
        流動負債合計                                  792,912               554,166
       負債合計                                   792,912               554,166
      純資産の部
       元本等
        元本                               2,847,204,720               2,863,410,246
        剰余金
                                        279,670,282               400,943,515
          剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                               3,126,875,002               3,264,353,761
       純資産合計                                3,126,875,002               3,264,353,761
      負債純資産合計                                  3,127,667,914               3,264,907,927
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しておりま

                       す。
                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                       ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                       直近の日の最終相場)で評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                       値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
                       は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                       価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券
                       適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                       もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                       価と認めた価額で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価
                       デリバティブ取引
      方法
                       個別法に基づき原則として時価で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                    平成30年     7月17日現在         平成31年     1月17日現在

     1.   期首                                平成29年     7月19日         平成30年     7月18日
       期首元本額                                 3,058,681,990円              2,847,204,720円
       期首からの追加設定元本額                                  111,141,783円              91,759,679円
       期首からの一部解約元本額                                  322,619,053円              75,554,153円
       元本の内訳 ※
       時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-0                                  42,062,940円              32,779,179円
       8
       時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-0                                  22,537,223円              18,627,108円
       8
       時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-1                                  19,275,750円              15,785,564円
       1
       時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-1                                  28,509,835円              23,996,797円
       1
       時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-0                                  20,408,724円              14,271,613円
       2
       時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-0                                  21,502,475円              17,388,572円
       2
       インデックス・Jリート・オープン(適格機関投資家向                                    946,522円            92,350,615円
       け)
       インデックスファンドJリート 2015-03(適格                                 2,691,961,251円              2,648,210,798円
       機関投資家向け)
             計                                 2,847,204,720円              2,863,410,246円
     2.   受益権の総数                                 2,847,204,720口              2,863,410,246口
     ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

                                  50/104

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     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                           平成30年     7月17日現在               平成31年     1月17日現在

     貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                                                   同左
                       ているため、その差額はありません。
     時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                   同左
                       「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                       記載しております。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       「デリバティブ取引等に関する注記」に
                                                   同左
                       記載しております。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳
                       簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                       品の時価を帳簿価額としております。
     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
     ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     (株式関連)
      (平成30年      7月17日現在)

                                                       (単位:円)

                種  類                            時  価

       区分                  契約額等                             評価損益
                                   うち1年超
     市場取引        株価指数先物取引

                 買建          30,976,020              -      31,734,000           757,980

            合計              30,976,020              -      31,734,000           757,980

      (平成31年      1月17日現在)

                                                       (単位:円)

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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                種  類                            時  価

       区分                  契約額等                             評価損益
                                   うち1年超
     市場取引        株価指数先物取引

                 買建          40,753,010              -      41,193,000           439,990

            合計              40,753,010              -      41,193,000           439,990

     (注)1.時価の算定方法

         株価指数先物取引の時価については、以下のように評価しております。

         原則として本書における開示対象ファンドの中間計算期間末日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算
         値段又は最終相場で評価しております。このような時価が発表されていない場合には、同中間計算期間末日に最も
         近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価しております。
        2.株価指数先物取引の残高は、契約額ベースで表示しております。

        3.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。

        4.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

     (1口当たり情報)

              平成30年     7月17日現在                        平成31年     1月17日現在

     1口当たり純資産額                        1.0982円    1口当たり純資産額                        1.1400円
     (1万口当たり純資産額)                       (10,982円)     (1万口当たり純資産額)                       (11,400円)
     インデックス マザーファンド 海外先進国債券

     貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                 平成30年     7月17日現在           平成31年     1月17日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                                 209,413               606,589
        金銭信託                                  41,199                  -
        コール・ローン                                 148,008               300,883
        国債証券                               240,728,556               190,425,497
        派生商品評価勘定                                   521                -
        未収入金                                2,188,089                   -
        未収利息                                2,030,281               1,879,699
                                          70,278               69,950
        前払費用
                                        245,416,345               193,282,618
        流動資産合計
                                        245,416,345               193,282,618
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                   310                -
                                          343,528                  -
        未払解約金
                                          343,838                  -
        流動負債合計
                                          343,838                  -
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                               221,922,043               181,567,102
                                  52/104

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                                 平成30年     7月17日現在           平成31年     1月17日現在
        剰余金
                                        23,150,464               11,715,516
          剰余金又は欠損金(△)
                                        245,072,507               193,282,618
        元本等合計
                                        245,072,507               193,282,618
       純資産合計
                                        245,416,345               193,282,618
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  国債証券は個別法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                       ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                       直近の日の最終相場)で評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                       値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
                       は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                       価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券
                       適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                       もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                       価と認めた価額で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価
                       為替予約取引
      方法
                       原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
                       おります。
     3.その他財務諸表作成のための基本と
                       外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
                       61条にしたがって処理しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                    平成30年     7月17日現在         平成31年     1月17日現在

     1.   期首                                平成29年     7月19日         平成30年     7月18日
       期首元本額                                  600,929,950円              221,922,043円
       期首からの追加設定元本額                                  111,133,148円                300,621円
       期首からの一部解約元本額                                  490,141,055円              40,655,562円
       元本の内訳 ※
       時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-0                                  67,932,168円              54,388,589円
       8
       時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-0                                  26,512,228円              22,600,533円
       8
       インデックスファンド海外先進国債券(適格機関投資家                                   4,960,403円              4,955,758円
       向け)
       時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-1                                  30,964,968円              26,163,238円
       1
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
       時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-1                                  33,600,858円              28,543,882円
       1
       時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-0                                  32,589,666円              24,106,174円
       2
       時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-0                                  25,361,752円              20,808,928円
       2
             計                                  221,922,043円              181,567,102円
     2.   受益権の総数                                  221,922,043口              181,567,102口
     ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                           平成30年     7月17日現在               平成31年     1月17日現在

     貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                                                   同左
                       ているため、その差額はありません。
     時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                   同左
                       「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                       記載しております。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       「デリバティブ取引等に関する注記」に                   該当事項はありません。
                       記載しております。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳
                       簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                       品の時価を帳簿価額としております。
     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
     ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     (通貨関連)
      (平成30年      7月17日現在)

                                                       (単位:円)

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                   うち1年超
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     市場取引以外       為替予約取引
     の取引
             売建               2,007,383             -      2,007,172             211
              米ドル               899,464            -       899,280            184

              ユーロ               644,931            -       645,232           △301

              英ポンド               297,591            -       297,600            △9

              シンガポールドル               165,397            -       165,060            337

             合計               2,007,383             -      2,007,172             211

     (注)1.時価の算定方法

        (1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、

         以下のように評価しております。
         ①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

          は当該仲値で評価しております。
         ②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

          によっております。
          ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている

           先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
          ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も

           近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        (2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については

         同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
        2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

        3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

      (平成31年      1月17日現在)

     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

              平成30年     7月17日現在                        平成31年     1月17日現在

     1口当たり純資産額                        1.1043円    1口当たり純資産額                        1.0645円
     (1万口当たり純資産額)                       (11,043円)     (1万口当たり純資産額)                       (10,645円)
     先進国資本エマージング株式マザーファンド

     貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                 平成30年     7月17日現在           平成31年     1月17日現在
      資産の部
       流動資産
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                 平成30年     7月17日現在           平成31年     1月17日現在
        預金                                28,712,859               12,352,034
        金銭信託                                32,030,388                    -
        コール・ローン                               115,069,188               194,945,174
        株式                              18,620,483,023               16,569,724,851
        未収入金                                53,385,872                    -
                                        67,561,733               42,534,745
        未収配当金
                                      18,917,243,063               16,819,556,804
        流動資産合計
                                      18,917,243,063               16,819,556,804
       資産合計
      負債の部
       流動負債
        派生商品評価勘定                                  74,441                  -
        未払解約金                               111,589,260                36,142,416
                                            213               286
        未払利息
                                        111,663,914                36,142,702
        流動負債合計
                                        111,663,914                36,142,702
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                              15,505,362,614               14,489,057,396
        剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                             3,300,216,535               2,294,356,706
                                      18,805,579,149               16,783,414,102
        元本等合計
                                      18,805,579,149               16,783,414,102
       純資産合計
                                      18,917,243,063               16,819,556,804
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価しております。

                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                       ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                       直近の日の最終相場)で評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
                       当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                       値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
                       は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                       価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券
                       適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                       もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                       価と認めた価額で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価
                       為替予約取引
      方法
                       原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
                       おります。
     3.その他財務諸表作成のための基本と
                       外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
                       61条にしたがって処理しております。
     (貸借対照表に関する注記)

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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                    平成30年     7月17日現在         平成31年     1月17日現在

     1.   期首                                平成29年     7月19日         平成30年     7月18日
       期首元本額                                 5,559,587,877円             15,505,362,614円
       期首からの追加設定元本額                                14,477,254,937円               469,734,726円
       期首からの一部解約元本額                                 4,531,480,200円              1,486,039,944円
       元本の内訳 ※
       スマート・ラップ・グローバル・インカム(毎月分配                                  71,103,462円              54,662,256円
       型)
       スマート・ラップ・グローバル・インカム(1年決算                                  66,104,689円              61,773,472円
       型)
       先進国資本エマージング株式ファンド(1年決算型)                                11,753,115,494円              10,444,228,274円
       先進国資本エマージング株式ファンド(年2回決算型)                                  37,598,696円              35,513,264円
       時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-0                                   5,837,117円              8,108,746円
       8
       時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-0                                   4,362,048円              6,359,758円
       8
       時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-1                                   2,709,957円              3,887,582円
       1
       時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-1                                   5,819,720円              7,940,339円
       1
       時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-0                                   2,742,224円              3,595,941円
       2
       時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-0                                   4,196,575円              5,804,472円
       2
       グローバル・メガピース                                 3,551,772,632円              3,857,183,292円
             計                                15,505,362,614円              14,489,057,396円
     2.   受益権の総数                                15,505,362,614口              14,489,057,396口
     ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                           平成30年     7月17日現在               平成31年     1月17日現在

     貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し

                                                   同左
                       ているため、その差額はありません。
     時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                   同左
                       「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                       記載しております。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       「デリバティブ取引等に関する注記」に                   該当事項はありません。
                       記載しております。
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
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                       短期間で決済されることから、時価は帳
                       簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                       品の時価を帳簿価額としております。
     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
     ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     (通貨関連)
      (平成30年      7月17日現在)

                                                       (単位:円)

       区分         種類         契約額等                    時価         評価損益

                                   うち1年超
     市場取引以外       為替予約取引

     の取引
             売建               5,865,780             -      5,940,221          △74,441
              インドネシアルピ

                            5,865,780             -      5,940,221          △74,441
              ア
             合計               5,865,780             -      5,940,221          △74,441

     (注)1.時価の算定方法

        (1)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、

         以下のように評価しております。
         ①同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約

          は当該仲値で評価しております。
         ②同計算期間末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法

          によっております。
          ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている

           先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの対顧客先物売買相場の仲値をもとに計算しております。
          ・同計算期間末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も

           近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
        (2)本書における開示対象ファンドの計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については

         同計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
        2.換算において円未満の端数は切り捨てております。

        3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

      (平成31年      1月17日現在)

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     該当事項はありません。

     (1口当たり情報)

              平成30年     7月17日現在                        平成31年     1月17日現在

     1口当たり純資産額                        1.2128円    1口当たり純資産額                        1.1584円
     (1万口当たり純資産額)                       (12,128円)     (1万口当たり純資産額)                       (11,584円)
     インデックス マザーファンド コモディティ

     貸借対照表

                                                      (単位:円)
                                 平成30年     7月17日現在           平成31年     1月17日現在
      資産の部
       流動資産
        預金                                  1,049               1,241
        金銭信託                                  9,255                 -
        コール・ローン                                  33,250               51,361
                                         8,079,527               10,960,990
        投資信託受益証券
                                         8,123,081               11,013,592
        流動資産合計
                                         8,123,081               11,013,592
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                             -             10,722
        未払解約金
                                             -             10,722
        流動負債合計
                                             -             10,722
       負債合計
      純資産の部
       元本等
        元本                                7,944,959               11,660,526
        剰余金
                                          178,122              △657,656
          剰余金又は欠損金(△)
                                         8,123,081               11,002,870
        元本等合計
                                         8,123,081               11,002,870
       純資産合計
                                         8,123,081               11,013,592
      負債純資産合計
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  投資信託受益証券は移動平均法に基づき、以下のとおり原則として時価で評価して

                       おります。
                       (1)金融商品取引所等に上場されている有価証券
                       金融商品取引所等に上場されている有価証券は、原則として金融商品取引所等にお
                       ける計算期間末日の最終相場(外貨建証券の場合は計算期間末日において知りうる
                       直近の日の最終相場)で評価しております。
                       (2)金融商品取引所等に上場されていない有価証券
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                       当該有価証券については、原則として、日本証券業協会等発表の店頭売買参考統計
                       値(平均値)等、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場
                       は使用しない)又は価格提供会社の提供する価額のいずれかから入手した価額で評
                       価しております。
                       (3)時価が入手できなかった有価証券
                       適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事
                       由が認められた場合は、投資信託委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由を
                       もって時価と認めた価額もしくは受託者と協議のうえ両者が合理的事由をもって時
                       価と認めた価額で評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価
                       為替予約取引
      方法
                       原則として、わが国における計算期間末日の対顧客先物売買相場の仲値で評価して
                       おります。
     3.その他財務諸表作成のための基本と
                       外貨建取引等の処理基準
      なる重要な事項
                       「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条及び第
                       61条にしたがって処理しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                    平成30年     7月17日現在         平成31年     1月17日現在

     1.   期首                                平成29年     7月19日         平成30年     7月18日
       期首元本額                                  50,635,353円              7,944,959円
       期首からの追加設定元本額                                  10,517,004円              5,022,368円
       期首からの一部解約元本額                                  53,207,398円              1,306,801円
       元本の内訳 ※
       時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-0                                   1,578,915円              2,662,662円
       8
       時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-0                                   1,502,171円              1,994,231円
       8
       時間分散型バランスファンド(安定指向)2016-1                                    738,439円             1,278,258円
       1
       時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-1                                   1,977,138円              2,608,448円
       1
       時間分散型バランスファンド(安定指向)2017-0                                    735,891円             1,290,254円
       2
       時間分散型バランスファンド(成長指向)2017-0                                   1,412,405円              1,826,673円
       2
             計                                   7,944,959円             11,660,526円
     2.   受益権の総数                                   7,944,959口             11,660,526口
     3.   元本の欠損
       純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額                                      -円           657,656円
     ※ 当該親投資信託受益証券を投資対象とする投資信託ごとの元本額

     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                           平成30年     7月17日現在               平成31年     1月17日現在

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     貸借対照表計上額、時価及びその差額                  貸借対照表計上額は期末の時価で計上し
                                                   同左
                       ているため、その差額はありません。
     時価の算定方法                  (1)有価証券                   (1)有価証券
                       売買目的有価証券
                       重要な会計方針に係る事項に関する注記
                                                   同左
                       「有価証券の評価基準及び評価方法」に
                       記載しております。
                       (2)デリバティブ取引                   (2)デリバティブ取引
                       該当事項はありません。                            同左
                       (3)上記以外の金融商品                   (3)上記以外の金融商品
                       短期間で決済されることから、時価は帳
                       簿価額と近似しているため、当該金融商                            同左
                       品の時価を帳簿価額としております。
     金融商品の時価等に関する事項につい                  金融商品の時価には、市場価格に基づく
     ての補足説明                  価額のほか、市場価格がない場合には合
                       理的に算定された価額が含まれておりま
                       す。当該価額の算定においては一定の前                            同左
                       提条件等を採用しているため、異なる前
                       提条件等によった場合、当該価額が異な
                       ることもあります。
     (1口当たり情報)


              平成30年     7月17日現在                        平成31年     1月17日現在

     1口当たり純資産額                        1.0224円    1口当たり純資産額                        0.9436円
     (1万口当たり純資産額)                       (10,224円)     (1万口当たり純資産額)                        (9,436円)
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     4【委託会社等の概況】

     (1)【資本金の額】

        2019年1月末      現在           資本金                   17,363,045,900円

                         発行可能株式総数                     230,000,000株
                         発行済株式総数                     197,012,500株
        ●過去5年間における主な資本金の増減 : 該当事項はありません。

     (2)【事業の内容及び営業の状況】

      ・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
       定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行
       なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。
      ・委託会社の運用する、             2019年1月末      現在の投資信託などは次の通りです。
                                            純資産額
               種 類               ファンド本数
                                          (単位:億円)
       投資信託総合計                              811           169,638
           株式投資信託                          767           144,548
               単位型                      247            8,538
               追加型                      520           136,010
           公社債投資信託                           44           25,090
               単位型                       30            567
               追加型                       14           24,522
     (3)【その他】

     (1)定款の変更
        委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
     (2)訴訟事件その他の重要事項
        委託会社に重要な影響を与えた事実、または与えると予想される訴訟事件などは発生していません。
                                  62/104








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     5【委託会社等の経理状況】

     1. 当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、

      以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内
      閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年
      大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成
      19年内閣府令第52号)に基づいて作成しております。
     2. 当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第59期事業年度(平成29年4月1日から平

      成30年3月31日まで)の財務諸表について、有限責任                            あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第60期中間会計期間(2018年4月1日から
      2018年9月30日まで)の中間財務諸表について、有限責任                              あずさ監査法人により中間監査を受けておりま
      す。
     (1)【貸借対照表】

                                                  (単位:百万円)
                                   第58期                第59期
                                (平成29年3月31日)                (平成30年3月31日)
     資産の部
      流動資産
       現金・預金                       ※3           16,761     ※3          14,024
       金銭の信託                       ※3            152                -
       有価証券                                    10                19
       前払費用                                   506                551
       未収入金                                   136                73
       未収委託者報酬                                  10,757                15,873
       未収収益                       ※3           2,799     ※3           3,174
       関係会社短期貸付金                                   962               1,128
       立替金                                  1,240                2,776
       繰延税金資産                                   865               1,014
                                         385               4,179
       その他                       ※2,3                ※2,3
       流動資産合計                                  34,577                42,814
      固定資産
       有形固定資産
        建物                       ※1             93   ※1             68
                                         190                122
        器具備品                       ※1                ※1
        有形固定資産合計                                   283                191
       無形固定資産
                                         138                99
        ソフトウエア
        無形固定資産合計                                   138                99
       投資その他の資産
        投資有価証券                                  11,783                14,103
        関係会社株式                                  23,203                25,769
        関係会社長期貸付金                                    60                -
        長期差入保証金                                   782                490
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        長期前払費用                                    0                0
                                         423                489
        繰延税金資産
        投資その他の資産合計                                  36,253                40,854
       固定資産合計                                  36,674                41,144
      資産合計                                  71,252                83,959
                                                  (単位:百万円)

                                   第58期                第59期
                                (平成29年3月31日)                (平成30年3月31日)
     負債の部
      流動負債
       預り金                       ※3            589    ※3           3,804
       未払金                                  4,043                5,874
        未払収益分配金                                    7                7
        未払償還金                                    91                91
        未払手数料                       ※3           3,499     ※3           5,124
        その他未払金                                   445                651
       未払費用                       ※3           4,229     ※3           4,634
       未払法人税等                                  1,808                2,185
       未払消費税等                       ※4            538    ※4            788
       賞与引当金                                  2,077                2,286
       役員賞与引当金                                   168                198
       その他                     ※3             62                41
       流動負債合計                                  13,517                19,813
      固定負債
       退職給付引当金                                  1,259                1,316
                                         -               318
       その他
       固定負債合計                                  1,259                1,634
      負債合計                                  14,777                21,448
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                  17,363                17,363
       資本剰余金
        資本準備金                                  5,220                5,220
        資本剰余金合計                                  5,220                5,220
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                       34,015                39,959
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                                  34,015                39,959
       自己株式                                  △672                △786
       株主資本合計                                  55,926                61,756
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                   282                408
                                         266                346
       繰延ヘッジ損益
       評価・換算差額等合計                                   548                754
      純資産合計                                  56,475                62,511
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     負債純資産合計                                  71,252                83,959
     (2)【損益計算書】

                                                  (単位:百万円)
                                   第58期                第59期
                              (自 平成28年4        月1日        (自 平成29年4        月1日
                              至 平成29年3月31日)                至 平成30年3月31日)
      営業収益
       委託者報酬                                  64,680                70,609
                                        4,218                5,398
       その他営業収益
       営業収益合計                                  68,898                76,008
      営業費用
       支払手数料                                  28,675                30,448
       広告宣伝費                                   969                973
       公告費                                    2                2
       調査費                                  17,322                18,132
        調査費                                   841                862
        委託調査費                                  16,456                17,241
        図書費                                    24                28
       委託計算費                                   498                520
       営業雑経費                                   656                740
        通信費                                   185                173
        印刷費                                   276                348
        協会費                                    66                68
        諸会費                                    17                24
                                         111                125
        その他
       営業費用計                                  48,124                50,817
      一般管理費
       給料                                  8,243                9,096
        役員報酬                                   360                507
        役員賞与引当金繰入額                                   168                198
        給料・手当                                  5,576                6,083
        賞与                                    61                20
        賞与引当金繰入額                                  2,077                2,286
       交際費                                    99                99
       寄付金                                    17                16
       旅費交通費                                   412                455
       租税公課                                   375                424
       不動産賃借料                                   889                890
       退職給付費用                                   390                355
       退職金                                    20                24
       固定資産減価償却費                                   192                152
       福利費                                   959                974
       諸経費                                  2,791                3,175
       一般管理費計                                  14,394                15,664
      営業利益                                  6,380                9,526
                                                  (単位:百万円)

                                   第58期                第59期
                               (自 平成28年4        月1日        (自 平成29年4        月1日
                               至 平成29年3月31日)                至 平成30年3月31日)
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      営業外収益
       受取利息                                    19                26
       受取配当金
                            ※1            1,644    ※1            1,120
       有価証券償還益                                  -                1
       時効成立分配金・償還金                                  22                1
       為替差益                                   177                79
                                         36                41
       その他
       営業外収益合計                                  1,899                1,272
      営業外費用
       支払利息                       ※1             223   ※1             223
       有価証券償還損                                  7               -
       デリバティブ費用                     ※1             146   ※1             295
       時効成立後支払分配金・償還金                                  2                0
       支払源泉所得税                                 155                -
       長期差入保証金償却額                                    -               212
                                         73                34
       その他
       営業外費用合計                                   608                767
      経常利益                                  7,670               10,030
      特別利益
                                         174                199
       投資有価証券売却益
       特別利益合計                                   174                199
      特別損失
       投資有価証券売却損                                   120                133
       固定資産処分損                                    13                7
       役員退職一時金                                  -               117
                                         -                81
       損害賠償損失
       特別損失合計                                   134                340
      税引前当期純利益                                 7,710                9,890
       法人税、住民税及び事業税
                                        2,137                3,217
      過年度法人税等                       ※2             115                -
                                        △104                △307
      法人税等調整額
      法人税等合計                                  2,147                2,910
      当期純利益                                  5,562                6,979
     (3)【株主資本等変動計算書】

     第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
                                                   (単位:百万円)

                                    株主資本
                           資本剰余金            利益剰余金
                                    その他利益
                                                     株主資本
                   資本金                             自己株式
                                     剰余金
                                                      合計
                         資本     資本剰余           利益剰余金
                                           合計
                         準備金      金合計
                                    繰越利益
                                     剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220      29,948      29,948      △502      52,028
     当期変動額
      剰余金の配当                               △1,495      △1,495           △1,495
      当期純利益                                5,562      5,562           5,562
      自己株式の取得                                           △170      △170
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      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                -      -      -     4,067      4,067     △170      3,897
     当期末残高               17,363      5,220      5,220      34,015      34,015      △672      55,926
                      評価・換算差額等

                                     純資産
                   その他
                                     合計
                        繰延ヘッジ      評価・換算
                  有価証券
                         損益     差額等合計
                  評価差額金
     当期首残高                151      258      410     52,438
     当期変動額
      剰余金の配当                               △1,495
      当期純利益                                5,562
      自己株式の取得                                △170
      株主資本以外の項目の
                     130       7     138      138
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                130       7     138     4,036
     当期末残高                282      266      548     56,475
     第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

                                                  (単位:百万円)

                                    株主資本
                           資本剰余金            利益剰余金

                                    その他利益                  株主資本
                   資本金                             自己株式
                                     剰余金
                                                      合計
                         資本     資本剰余           利益剰余金
                               金合計            合計
                         準備金
                                    繰越利益
                                     剰余金
     当期首残高               17,363      5,220      5,220      34,015      34,015      △672      55,926
     当期変動額
      剰余金の配当                               △1,036      △1,036           △1,036
      当期純利益                                6,979      6,979           6,979
      自己株式の取得                                           △113      △113
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                                 5,943      5,943     △113      5,830
     当期末残高               17,363      5,220      5,220      39,959      39,959      △786      61,756
                      評価・換算差額等

                                     純資産
                   その他
                                     合計
                  有価証券     繰延ヘッジ      評価・換算
                  評価差額
                         損益     差額等合計
                    金
     当期首残高                282      266      548     56,475
     当期変動額
      剰余金の配当                               △1,036
      当期純利益                                6,979
      自己株式の取得                                △113
      株主資本以外の項目の
                     125      80      206      206
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                125      80      206     6,036
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     当期末残高                408      346      754     62,511
     [注記事項]

     (重要な会計方針)
                                      第59期

           項目                      (自 平成29年4        月1日
                                  至 平成30年3月31日)
      1 資産の評価基準及び評価               (1)  有価証券
        方法
                      ① 子会社株式及び関連会社株式
                        総平均法による原価法
                      ② その他有価証券
                       時価のあるもの
                        決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全部純資産直入法に
                       より処理し、売却原価は、総平均法により算定)
                       時価のないもの
                        総平均法による原価法
                     (2)  金銭の信託
                        時価法
                     (3)  デリバティブ
                        時価法
      2 固定資産の減価償却の方               (1)  有形固定資産
        法
                       定率法により償却しております。ただし、平成28年4月1日以後に取得し
                      た建物附属設備については、定額法を採用しております。
                       なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
                       建物                3年~15年
                       器具備品                5年~20年
                     (2)  無形固定資産
                       定額法により償却しております。ただし、ソフトウエア(自社利用分)につ
                      いては、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっておりま
                      す。
      3 引当金の計上基準               (1)  賞与引当金
                       従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業
                      年度の負担額を計上しております。
                     (2)  役員賞与引当金
                       役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき、当事業年
                      度の負担額を計上しております。
                     (3)  退職給付引当金
                       従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び
                      年金資産の見込額に基づき、計上しております。
                      ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                       退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間
                      に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
                      ② 数理計算上の差異の費用処理方法
                       数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務
                      期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按分した額をそれぞれ発
                      生の翌事業年度から費用処理しております。
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      4 ヘッジ会計の方法               (1)  ヘッジ会計の方法
                       繰延ヘッジ処理によっております。
                     (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
                       ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券であります。
                     (3)  ヘッジ方針
                       ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクをヘッジし
                      ております。
                     (4)  ヘッジ有効性評価の方法
                       ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動によるヘッ
                      ジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し有効性を評価しており
                      ます。
      5 その他財務諸表作成のた                 消費税等の会計処理
        めの基本となる重要な事               消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、控除対象外
        項              消費税等は、当事業年度の費用として処理しております。
     (貸借対照表関係)

                 第58期                           第59期

              (平成29年3月31日)                           (平成30年3月31日)
      ※1 有形固定資産の減価償却累計額                           ※1 有形固定資産の減価償却累計額
        建物                  1,222百万円         建物                 1,260百万円
        器具備品                   603百万円        器具備品                  612百万円
      ※2 信託資産                           ※2 信託資産
        流動資産のその他のうち30百万円は、「直販顧客                              流動資産のその他のうち3,030百万円は、「直販顧
       分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社に                           客分別金信託契約」により、野村信託銀行株式会社
       信託しております。                           に信託しております。
      㯿ጰ•ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰讌익⍓쨰玌ꁐ따潫ℰ渰栰䨰訰朰                           㯿ጰ•ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰讌익⍓쨰玌ꁐ따潫ℰ渰栰䨰訰朰
        ります。                           ります。
        (流動資産)                           (流動資産)
        現金・預金                 3,243百万円          現金・預金                 3,189百万円
        金銭の信託                  152百万円         未収収益                  592百万円
        未収収益                  619百万円         その他                   345百万円
        その他                   20百万円        (流動負債)
        (流動負債)                            預り金                  419百万円
        預り金                  177百万円         未払手数料                  376百万円
        未払手数料                  144百万円         未払費用                  677百万円
        未払費用                  251百万円
        その他                   61百万円
      ※4 消費税等の取扱い                           ※4 消費税等の取扱い
        仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、                              仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、
       「未払消費税等」として表示しております。                           「未払消費税等」として表示しております。
      ※5 保証債務                           ※5 保証債務
        当社は、Nikko           Asset   Management      Europe    Ltd  が     当社は、Nikko           Asset   Management      Europe    Ltd  が
       ロンドン     ウォール     リミテッド      パートナーシップに            ロンドン     ウォール     リミテッド      パートナーシップに
       支払うオフィス賃借料等の債務587百万円に対して保                           支払うオフィス賃借料等の債務553百万円に対して保
       証を行っております。また当社は、Nikko                      Asset      証を行っております。また当社は、Nikko                      Asset
       Management      Americas,     Inc.   がマディソン       タワー      Management      Americas,     Inc.がマディソン         タワー    ア
       アソシエイツ       リミテッド      パートナーシップに支払               ソシエイツ      リミテッド      パートナーシップに支払う
       うオフィス賃借料等の債務546百万円に対して保証を                           オフィス賃借料等の債務103百万円に対して保証を
       行っております。                           行っております。
     (損益計算書関係)

                 第58期                           第59期

             (自 平成28年4        月1日                    (自 平成29年4        月1日
             至 平成29年3月31日)                           至 平成30年3月31日)
                                  69/104


                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
      㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰渰漰                           㯿ᄰTѹ텶歔⬰縰谰昰䐰讕ꉏ쉏᩹㸰歛︰夰謰舰渰漰
       次のとおりであります。                           次のとおりであります。
        受取配当金                 1,550百万円          受取配当金                  979百万円
        デリバティブ収益                  347百万円         デリバティブ収益                  407百万円
        支払利息                   58百万円         支払利息                  213百万円
      㯿ሰ乞瑞꘰湓홟ᔰ殕ꈰ夰譬핎멺๻䤰溏ﵒꂌ뭵⢊ࡎઘ

       です。
     (株主資本等変動計算書関係)

     第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

      1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)             197,012,500               -          -       197,012,500

      2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)               814,100          305,000             -        1,119,100

      3 新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                    新株予約権
                                                     当事業年
                      の
        新株予約権の内訳                                              度末残高
                           当事業年度       当事業年度       当事業年度        当事業
                    目的となる
                                                     (百万円)
                            期首       増加       減少      年度末
                    株式の種類
     平成21年度
                    普通株式       1,762,200          -    72,600     1,689,600          -
     ストックオプション(1)
     平成21年度
                    普通株式        174,900         -       -    174,900         -
     ストックオプション(2)
     平成23年度
                    普通株式       4,738,800          -   1,848,000       2,890,800          -
     ストックオプション(1)
     平成28年度
                    普通株式           -   4,437,000        33,000     4,404,000          -
     ストックオプション(1)
              合計             6,675,900       4,437,000       1,953,600       9,159,300          -
     (注)  1

         平成28年度ストックオプション(1)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
       2
         当事業年度の減少は、新株予約権の失効によるものであります。
       3
         平成21年度ストックオプション(1)1,689,600株、平成21年度ストックオプション(2)174,900株及
         び平成23年度ストックオプション(1)2,890,800株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が
         到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができませ
         ん。また、平成28年度ストックオプション(1)は、権利行使期間の初日が到来しておりません。
      4 配当に関する事項

       (1)   配当金支払額
                       配当金の総額        1株当たり
         決議       株式の種類                         基準日          効力発生日
                        (百万円)       配当額(円)
      平成28年5月30日
                普通株式          1,495        7.62    平成28年3月31日           平成28年6月22日
        取締役会
       (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                           配当金の総額       1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日         効力発生日
                            (百万円)      配当額(円)
     平成29年5月25日
               普通株式     利益剰余金          1,036       5.29   平成29年3月31日          平成29年6月22日
       取締役会
                                  70/104


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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

      1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)             197,012,500               -          -       197,012,500

      2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
      普通株式(株)              1,119,100            182,600             -        1,301,700

      3 新株予約権等に関する事項

                              新株予約権の目的となる株式の数(株)
                    新株予約権
                                                     当事業年
                      の
        新株予約権の内訳                                              度末残高
                           当事業年度       当事業年度       当事業年度        当事業
                    目的となる
                                                     (百万円)
                            期首       増加       減少      年度末
                    株式の種類
     平成21年度
                    普通株式       1,689,600          -    194,700      1,494,900          -
     ストックオプション(1)
     平成21年度
                    普通株式        174,900         -    66,000      108,900         -
     ストックオプション(2)
     平成23年度
                    普通株式       2,890,800          -    204,600      2,686,200          -
     ストックオプション(1)
     平成28年度
                    普通株式       4,404,000          -    786,000      3,618,000          -
     ストックオプション(1)
     平成28年度
                    普通株式           -   4,409,000        532,000      3,877,000          -
     ストックオプション(2)
              合計             9,159,300       4,409,000       1,783,300      11,785,000          -
     (注)  1

         平成28年度ストックオプション(2)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
       2
         当事業年度の減少は、新株予約権の失効によるものであります。
       3
         平成21年度ストックオプション(1)1,494,900株、平成21年度ストックオプション(2)108,900株及
         び平成23年度ストックオプション(1)2,686,200株は、当事業年度末現在、権利行使期間の初日が
         到来しておりますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができませ
         ん。また、平成28年度ストックオプション(1)及び平成28年度ストックオプション(2)は、権利行
         使期間の初日が到来しておりません。
      4 配当に関する事項

       (1)   配当金支払額
                        配当金の総額        1株当たり
         決議       株式の種類                          基準日          効力発生日
                         (百万円)       配当額(円)
      平成29年5月25日
                 普通株式           1,036        5.29    平成29年3月31日           平成29年6月22日
        取締役会
       (2)   基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                           配当金の総額       1株当たり
        決議      株式の種類      配当の原資                       基準日        効力発生日
                            (百万円)      配当額(円)
     平成30年5月31日
               普通株式      利益剰余金          1,640       8.38   平成30年3月31日         平成30年6月23日
       取締役会
     (リース取引関係)

                 第58期                           第59期
             (自 平成28年4        月1日                   (自 平成29年4        月1日
             至 平成29年3月31日)                           至 平成30年3月31日)
     オペレーティング・リース取引                           オペレーティング・リース取引
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
       解約不能のものに係る未経過リース料                              解約不能のものに係る未経過リース料
        1年内                  865百万円         1年内                  866百万円
        1年超                 1,787百万円          1年超                  923百万円
         合計                 2,653百万円           合計                 1,790百万円
     (金融商品関係)

      第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
      1  金融商品の状況に関する事項
      (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
      (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されており、また一部外貨建て預金を保有しているため為替変動リスクにも晒されてお
       ります。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源泉である預り純資産を数行
       の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘定と分別して管理している
       ため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債権が信用リスクに晒される
       ことは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることから生じている外貨建ての営
       業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主に自己で設定した投資信託
       へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は株式、公社債等のため、価
       格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりますが、それらの一部につい
       ては為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジしております。なお、為替変
       動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しております。デリバティブ取引は、
       取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段と
       ヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重要な会計方針「4 ヘッジ
       会計の方法」」をご参照下さい。
        営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
       す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
       も晒されております。
        外貨建ての関係会社短期借入金に関しましては、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約によ
       りリスクをヘッジしております。
      (3)  金融商品に係るリスク管理体制

       ①  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
       ②  市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
        モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
                                  72/104

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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
        益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週 次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての関係会社短期借入金に関しては、為替変動リスク
        を回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
       ③  流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
      2  金融商品の時価等に関する事項

         平成29年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい
        ては、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には
        含めておりません。
                                                 (単位:百万円)

                           貸借対照表
                                      時価(※1)             差額
                          計上額(※1)
      (1)  現金・預金
                               16,761            16,761              -
      (2)  未収委託者報酬                       10,757            10,757              -
      (3)  未収収益
                               2,799            2,799             -
      (4)  関係会社短期貸付金
                                962            962            -
      (5)  有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                       11,777            11,777              -
      (6)  未払金
                              (4,043)            (4,043)              -
      (7)  未払費用
                              (4,229)            (4,229)              -
      (8)  デリバティブ取引(※2)
      ヘッジ会計が適用されていないもの
                                 35            35           -
      ヘッジ会計が適用されているもの
                                (1)            (1)            -
         デリバティブ取引計                        34            34           -
        (※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
        (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
      (注)   1  金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

         (1)  現金・預金、(2)         未収委託者報酬         、(3)   未収収益並びに(4)           関係会社短期貸付金
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
           ております。
         (5)  有価証券及び投資有価証券
           投資信託は基準価額によっております。
         (6)  未払金及び(7)        未払費用
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
           ております。
         (8)  デリバティブ取引
           (デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののう
          ち75百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、39百万円は流動負債のその他に含まれてお
          ります。また、ヘッジ会計が適用されているもののうち20百万円は貸借対照表上流動資産のその他
          に含まれ、22百万円は流動負債のその他に含まれております。
         2  非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フロー

           を見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及
                                  73/104

                                                           EDINET提出書類
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
           び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
         3  子会社株式(貸借対照表計上額20,310百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万
           円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握す
           ることが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
         4  金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                 (単位:百万円)

                                   1年超         5年超
                         1年以内                           10年超
                                  5年以内         10年以内
      現金・預金                     16,761           -         -         -
      未収委託者報酬                     10,757           -         -         -
      未収収益                      2,799           -         -         -
      有価証券及び投資有価証券
       投資信託                      10        616         907         735
            合計               30,328           616         907         735
     第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

      1  金融商品の状況に関する事項
      (1)  金融商品に対する取組方針
        当社は、投資信託の運用を業として行っており、自社が運用する投資信託の商品性維持を目的として、
       当該投資信託を有価証券及び投資有価証券として保有しております。当社が行っているデリバティブ取引
       については、保有する投資信託に係る将来の為替及び価格の変動によるリスクの軽減を目的としているた
       め、有価証券及び投資有価証券保有残高の範囲内で行うこととし、投機目的のためのデリバティブ取引は
       行わない方針であります。
        また、資金運用については短期的な預金等に限定しております。
      (2)  金融商品の内容及びそのリスク

        預金に関しては10数行に分散して預入れしておりますが、これら金融機関の破綻及び債務不履行等によ
       る信用リスクに晒されております。営業債権である未収委託者報酬及び未収収益に関しては、それらの源
       泉である預り純資産を数行の信託銀行に分散して委託しておりますが、信託銀行はその受託資産を自己勘
       定と分別して管理しているため、仮に信託銀行が破綻又は債務不履行等となった場合でも、これら営業債
       権が信用リスクに晒されることは無いと考えております。また、グロ-バルに事業を展開していることか
       ら生じている外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されます。有価証券及び投資有価証券は、主
       に自己で設定した投資信託へのシ-ドマネ-の投入によるものであります。これら投資信託の投資対象は
       株式、公社債等のため、価格変動リスクや信用リスク、流動性リスク、為替変動リスクに晒されておりま
       すが、それらの一部については為替予約、株価指数先物等のデリバティブ取引により、リスクをヘッジし
       ております。なお、為替変動リスクに係るヘッジについてはヘッジ会計(繰延ヘッジ)を適用しておりま
       す。デリバティブ取引は、取引相手先として高格付を有する金融機関に限定しております。なお、ヘッジ
       会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジ有効性評価の方法等については、前述の「重
       要な会計方針「4 ヘッジ会計の方法」」をご参照下さい。
        営業債務である未払金(未払手数料)、未払費用に関しては、すべてが1年以内の支払期日でありま
       す。未払金(未払手数料)については、債権(未収委託者報酬)を資金回収した後に、販売会社へ当該債
       務を支払うフローとなっているため、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。また未払費
       用のうち運用再委託先への顧問料支払に係るものについてもほとんどのものが、未払金同様のフローのた
       め、流動性リスクに晒されることは無いと考えております。それ以外の営業費用及び一般管理費に係る未
       払費用に関しては、流動性リスクに晒されており、一部は外貨建て債務があるため、為替の変動リスクに
       も晒されております。
        外貨建ての関係会社短期借入金に関しましては、為替変動リスクに晒されておりますが、為替予約によ
       りリスクをヘッジしております。
      (3)  金融商品に係るリスク管理体制

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       ①  信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク)の管理
         当社は、預金の預入れやデリバティブ取引を行う金融機関の選定に関しては、相手方の財政状態及び
        経営成績、又は必要に応じて格付等を考慮した上で決定しております。また既に取引が行われている相
        手方に関しても、定期的に継続したモニタリングを行うことで、相手方の財務状況の悪化等による信用
        リスクを早期に把握することで、リスクの軽減を図っております。
       ②  市場リスク(為替や価格等の変動リスク)の管理
         当社は、原則、有価証券及び投資有価証券以外の為替変動や価格変動に係るリスクに対して、ヘッジ
        取引を行っておりません。外貨建ての営業債権債務について、月次ベ-スで為替変動リスクを測定し、
        モニタリングを実施しております。また、有価証券及び投資有価証券に関しては、一部について、為替
        変動リスクや価格変動リスクを回避する目的でデリバティブ取引を行っております。毎月末にそれぞれ
        の時価を算出し、評価損益(ヘッジ対象の有価証券及び投資有価証券は、ヘッジ損益考慮後の評価損
        益)を把握しております。また、市場の変動等に基づき、今後の一定期間において特定の確率で、金融
        商品に生じ得る損失額の推計値を把握するため、バリュ-・アット・リスクを用いた市場リスク管理を
        週次ベ-スで実施しております。さらに、外貨建ての関係会社短期借入金に関しては、為替変動リスク
        を回避する目的でデリバティブ取引を行っております。
       ③  流動性リスク(支払期日に支払いを実行できなくなるリスク)の管理

         当社は、日々資金残高管理を行っております。また、適時に資金繰予定表を作成・更新するととも
        に、手許流動性(最低限必要な運転資金)を状況に応じて見直し・維持すること等により、流動性リス
        クを管理しております。
      2  金融商品の時価等に関する事項

         平成30年3月31日(当事業年度の決算日)における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい
        ては、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には
        含めておりません。
                                                 (単位:百万円)

                           貸借対照表
                                      時価(※1)             差額
                          計上額(※1)
      (1)  現金・預金
                               14,024            14,024              -
      (2)  未収委託者報酬
                               15,873            15,873              -
      (3)  未収収益
                               3,174            3,174             -
      (4)  関係会社短期貸付金
                               1,128            1,128             -
      (5)  有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                       14,106            14,106              -
      (6)  未払金
                              (5,874)            (5,874)              -
      (7)  未払費用                      (4,634)            (4,634)              -
      (8)  デリバティブ取引(※2)
      ヘッジ会計が適用されていないもの
                                (14)            (14)             -
      ヘッジ会計が適用されているもの
                                336            336            -
         デリバティブ取引計                       321            321            -
        (※1)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
        (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
      (注)   1  金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

         (1)  現金・預金、(2)         未収委託者報酬         、(3)   未収収益並びに(4)関係会社短期貸付金
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
           ております。
         (5)  有価証券及び投資有価証券
           投資信託は基準価額によっております。
         (6)  未払金及び(7)        未払費用
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
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           ております。
         (8)  デリバティブ取引
           (デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないもののう
          ち8百万円は貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、23百万円は流動負債のその他に含まれてお
          ります。また、ヘッジ会計が適用されているものは貸借対照表上流動資産のその他に含まれており
          ます。
         2  非上場株式等(貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フロー

           を見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)有価証券及
           び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
         3  子会社株式(貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(貸借対照表計上額2,892百万
           円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握す
           ることが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
         4  金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                 (単位:百万円)

                                  1年超         5年超
                         1年以内                           10年超
                                  5年以内         10年以内
      現金・預金                     14,024           -         -         -
      未収委託者報酬                     15,873           -         -         -
      未収収益                      3,174           -         -         -
      有価証券及び投資有価証券
       投資信託                      19        616        1,743          545
            合計               33,090           616        1,743          545
     (有価証券関係)

      第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
      1 子会社株式及び関連会社株式
                        (単位:百万円)

                      貸借対照表計上額
      子会社株式                       20,310
      関連会社株式                        2,892

     (注)

         子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
         できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
      2 その他有価証券

                                                 (単位:百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価             差額
      貸借対照表計上額
                 投資信託              6,299            5,590            708
      が取得原価を超え
                  小計             6,299            5,590            708
      るもの
      貸借対照表計上額
                 投資信託              5,478            5,780           △302
      が取得原価を超え
                  小計             5,478            5,780           △302
      ないもの
             合計                  11,777            11,370            406
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     (注)  1

         減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
         損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
         必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
         せん。
       2
         非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
         シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
         ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      3 当事業年度中に売却したその他有価証券

                                                 (単位:百万円)
           種類              売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
      投資信託                       3,198              174             120
           合計                  3,198              174             120

      第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

      1 子会社株式及び関連会社株式
                        (単位:百万円)

                      貸借対照表計上額
      子会社株式                       22,876
      関連会社株式                        2,892

     (注)

         子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等が
         できず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
      2 その他有価証券

                                                 (単位:百万円)
                  種類       貸借対照表計上額              取得原価             差額
      貸借対照表計上額
                 投資信託              8,544            7,535           1,008
      が取得原価を超え
                  小計             8,544            7,535           1,008
      るもの
      貸借対照表計上額
                 投資信託              5,561            5,982           △420
      が取得原価を超え
                  小計             5,561            5,982           △420
      ないもの
             合計                 14,106            13,518             588
     (注)  1

         減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
         損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して
         必要と認められた額について減損処理を行っております。当事業年度については、該当ございま
         せん。
       2
         非上場株式等(貸借対照表計上額 16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
         シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることか
         ら、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      3 当事業年度中に売却したその他有価証券

                                                 (単位:百万円)
           種類              売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
      投資信託                       2,792              199             133
           合計                  2,792              199             133

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     (デリバティブ取引関係)

      第58期(平成29年3月31日)
     1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      (1)株式関連
                                  契約額等の
                          契約額等                    時価       評価損益
             種類                      うち1年超
                         (百万円)                   (百万円)        (百万円)
                                  (百万円)
             株価指数先物取引
      市場取引         売建               1,729            -        35        35
               買建                 -          -        -        -
             合計               1,729            -        35        35
     (注)   1  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

       2
         時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      (1)通貨関連
                                            契約額等の
       ヘッジ        デリバティブ取引             主なヘッジ         契約額等                  時価
                                            うち1年超
      会計の方法           の種類等            対象      (百万円)                 (百万円)
                                            (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル                          2,993          -        11
       原則的        豪ドル                投資            77        -        △2
      処理方法         シンガポールドル               有価証券           1,639          -       △20
               香港ドル                           205         -         2
               人民元                          1,946          -         6
               ユーロ                            57        -         0
                  合計                     6,920          -        △1
     (注)  1

         時価の算定方法
         取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     第59期(平成30年3月31日)

     1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      (1)株式関連
                                  契約額等の
                          契約額等                    時価       評価損益
             種類                      うち1年超
                         (百万円)                   (百万円)        (百万円)
                                  (百万円)
             株価指数先物取引
      市場取引         売建               2,422            -       △14        △14
               買建                 -          -        -        -
             合計               2,422            -       △14        △14
     (注)   1  上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。

       2
         時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
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     2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      (1)通貨関連
                                            契約額等の
       ヘッジ        デリバティブ取引             主なヘッジ         契約額等                  時価
                                            うち1年超
      会計の方法            の種類等            対象      (百万円)                 (百万円)
                                            (百万円)
             為替予約取引
              売建
               米ドル                          4,447          -        196
       原則的         豪ドル                投資           109         -        10
      処理方法         シンガポールドル               有価証券           1,783          -        65
               香港ドル                           541         -        25
               人民元                          2,156          -        32
               ユーロ                           154         -         6
                  合計                     9,192          -        336
     (注)  1

         時価の算定方法
         取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。
     (持分法損益等)

                 第58期                           第59期
             (自 平成28年4        月1日                   (自 平成29年4        月1日
             至 平成29年3月31日)                           至 平成30年3月31日)
     関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等                           関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

                       (単位:百万円)                           (単位:百万円)
     (1)  関連会社に対する投資の金額                      3,030   (1)  関連会社に対する投資の金額                     3,008
     (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                      9,455   (2)  持分法を適用した場合の投資の金額                    10,409
     (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                      2,092   (3)  持分法を適用した場合の投資利益の金額                     1,827
     (退職給付関係)

       第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)

       1 採用している退職給付制度の概要
         当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
       2 確定給付制度
       (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                    (百万円)
         退職給付債務の期首残高                              1,299
          勤務費用                               150
          利息費用                                2
          数理計算上の差異の発生額                              △190
          退職給付の支払額                              △72
         退職給付債務の期末残高                              1,190
       (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

         退職給付債務                              1,190
         未積立退職給付債務                              1,190
         未認識数理計算上の差異                               69
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
         貸借対照表に計上された負債の額                              1,259
         退職給付引当金                              1,259

         貸借対照表に計上された負債の額                              1,259
       (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

         勤務費用                               150
         利息費用                                2
         数理計算上の差異の費用処理額                               23
         確定給付制度に係る退職給付費用                               177
       (4)数理計算上の計算基礎に関する事項

          当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
         割引率                       0.2%
       3  確定拠出制度

         当社の確定拠出制度への要拠出額は、213百万円でありました。
       第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

       1 採用している退職給付制度の概要
         当社は、確定拠出型企業年金制度及びキャッシュバランスプラン型退職金制度を設けております。
       2 確定給付制度
       (1)退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表
                                    (百万円)
         退職給付債務の期首残高                              1,190
          勤務費用                               130
          利息費用                                2
          数理計算上の差異の発生額                               66
          退職給付の支払額                              △76
         退職給付債務の期末残高                              1,313
       (2)退職給付債務の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表

         退職給付債務                              1,313
         未積立退職給付債務                              1,313
         未認識数理計算上の差異                                2
         貸借対照表に計上された負債の額                              1,316
         退職給付引当金                              1,316

         貸借対照表に計上された負債の額                              1,316
       (3)退職給付費用及びその内訳項目の金額

         勤務費用                               130
         利息費用                                2
         数理計算上の差異の費用処理額                               △0
         確定給付制度に係る退職給付費用                               132
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
       (4)数理計算上の計算基礎に関する事項
          当事業年度末における主要な数理計算上の計算基礎
         割引率                                                        0.2%
       3  確定拠出制度

         当社の確定拠出制度への要拠出額は、222百万円でありました。
      (ストックオプション等関係)

      第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
      1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
       (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                      平成21年度ストックオプション(1)                  平成21年度ストックオプション(2)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                               271名                   48名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストック
                      普通株式           19,724,100株       普通株式            1,702,800株
     オプションの付与数 (注)
     付与日                     平成22年2月8日                  平成22年8月20日
                      平成24年1月22日(以下「権利行使
                      可能初日」といいます。)、当該権
                      利行使可能初日から1年経過した日
                      の翌日、及び当該権利行使可能初日
                      から2年経過した日の翌日まで原則
     権利確定条件                 として従業員等の地位にあることを                          同左
                      要し、それぞれ保有する新株予約権
                      の2分の1、4分の1、4分の1ず
                      つ権利確定する。ただし、本新株予
                      約権の行使時において、当社が株式
                      公開していることを要する。
                      付与日から、権利行使可能初日から
     対象勤務期間                                           同左
                      2年を経過した日まで
                         平成24年1月22日から
     権利行使期間                                           同左
                         平成32年1月21日まで
                      平成23年度ストックオプション(1)                  平成28年度ストックオプション(1)

                      当社及び関係会社の                  当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数
                                    186名                   16名
                      取締役・従業員                  取締役・従業員
     株式の種類別のストック
                      普通株式           6,101,700株       普通株式            4,437,000株
     オプションの付与数 (注)
     付与日                     平成23年10月7日                  平成28年7月15日
                      平成25年10月7日(以下「権利行使                  平成30年7月15日(以下「権利行使可
                      可能初日」といいます。)、当該権                  能初日」といいます。)、当該権利行
                      利行使可能初日から1年経過した日                  使可能初日から1年経過した日の翌
                      の翌日、及び当該権利行使可能初日                  日、及び当該権利行使可能初日から2
                      から2年経過した日の翌日まで原則                  年経過した日の翌日まで原則として従
     権利確定条件                 として従業員等の地位にあることを                  業員等の地位にあることを要し、それ
                      要し、それぞれ保有する新株予約権                  ぞれ保有する新株予約権の3分の1、
                      の2分の1、4分の1、4分の1ず                  3分の1、3分の1ずつ権利確定す
                      つ権利確定する。ただし、本新株予                  る。ただし、本新株予約権の行使時に
                      約権の行使時において、当社が株式                  おいて、当社が株式公開していること
                      公開していることを要する。                  を要する。
                      付与日から、権利行使可能初日から                  付与日から、権利行使可能初日から2
     対象勤務期間
                      2年を経過した日まで                  年を経過した日まで
                         平成25年10月7日から                   平成30年7月15日から
     権利行使期間
                         平成33年10月6日まで                   平成38年7月31日まで
      (注) 株式数に換算して記載しております                      。
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      (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

         ① ストックオプション(新株予約権)の数
                       平成21年度ストックオプション(1)                  平成21年度ストックオプション(2)
     付与日                      平成22年2月8日                  平成22年8月20日
     権利確定前(株)
      期首                             1,762,200                   174,900
      付与                                 0                  0
      失効                              72,600                     0
      権利確定                                 0                  0
      権利未確定残                             1,689,600                   174,900
     権利確定後(株)
      期首                                -                  -
      権利確定                                -                  -
      権利行使                                -                  -
      失効                                -                  -
      権利未行使残                                -                  -
                       平成23年度ストックオプション(1)                  平成28年度ストックオプション(1)

     付与日                      平成23年10月7日                  平成28年7月15日
     権利確定前(株)
      期首                             4,738,800                      -
      付与                                 0              4,437,000
      失効                             1,848,000                    33,000
      権利確定                                 0                  0
      権利未確定残                             2,890,800                  4,404,000
     権利確定後(株)
      期首                                -                  -
      権利確定                                -                  -
      権利行使                                -                  -
      失効                                -                  -
      権利未行使残                                -                  -
      (注) 株式数に換算して記載しております                      。
         ② 単価情報

                       平成21年度ストックオプション(1)                  平成21年度ストックオプション(2)
     付与日                      平成22年2月8日                  平成22年8月20日
     権利行使価格(円)                                 625                  625
     付与日における公正な評価単価
                                       0                  0
     (円) (注)1
                       平成23年度ストックオプション(1)                  平成28年度ストックオプション(1)

     付与日                      平成23年10月7日                  平成28年7月15日
     権利行使価格(円)                             737  (注)3
                                                        558
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     付与日における公正な評価単価
                                       0                  0
     (円) (注)1
     (注)  1

         公正な評価単価に代え、本源的価値(取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額)の見
         積りによっております。
       2
         ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
         当事業年度末における本源的価値の合計額     - 百万円
       3
         株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該株
         式の分割又は併合の内容を適切に反映するよう調整される。)を上回る金額に定められた場合に
         は、株式公開日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
     第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

      1 ストックオプション(新株予約権)の内容、規模及びその変動状況
       (1)  ストックオプション(新株予約権)の内容
                      平成21年度ストックオプション(1)                   平成21年度ストックオプション(2)

                     当社及び関係会社の                   当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                               271名                   48名
                     取締役・従業員                   取締役・従業員
     株式の種類別のストック
                     普通株式           19,724,100株       普通株式            1,702,800株
     オプションの付与数 (注)
     付与日                     平成22年2月8日                   平成22年8月20日
                     平成24年1月22日(以下「権利行使可
                     能初日」といいます。)、当該権利行
                     使可能初日から1年経過した日の翌
                     日、及び当該権利行使可能初日から2
                     年経過した日の翌日まで原則として従
     権利確定条件                業員等の地位にあることを要し、それ                          同左
                     ぞれ保有する新株予約権の2分の1、
                     4分の1、4分の1ずつ権利確定す
                     る。ただし、本新株予約権の行使時に
                     おいて、当社が株式公開していること
                     を要する。
                     付与日から、権利行使可能初日から2
     対象勤務期間                                           同左
                     年を経過した日まで
                         平成24年1月22日から
     権利行使期間                                           同左
                         平成32年1月21日まで
                      平成23年度ストックオプション(1)                   平成28年度ストックオプション(1)

                     当社及び関係会社の                   当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数
                                     186名                   16名
                     取締役・従業員                   取締役・従業員
     株式の種類別のストック
                     普通株式            6,101,700株       普通株式            4,437,000株
     オプションの付与数 (注)
     付与日                     平成23年10月7日                  平成28年7月15日
                     平成25年10月7日(以下「権利行使可                   平成30年7月15日(以下「権利行使可
                     能初日」といいます。)、当該権利行                   能初日」といいます。)、当該権利行
                     使可能初日から1年経過した日の翌                   使可能初日から1年経過した日の翌
                     日、及び当該権利行使可能初日から2                   日、及び当該権利行使可能初日から2
                     年経過した日の翌日まで原則として従                   年経過した日の翌日まで原則として従
     権利確定条件                業員等の地位にあることを要し、それ                   業員等の地位にあることを要し、それ
                     ぞれ保有する新株予約権の2分の1、                   ぞれ保有する新株予約権の3分の1、
                     4分の1、4分の1ずつ権利確定す                   3分の1、3分の1ずつ権利確定す
                     る。ただし、本新株予約権の行使時に                   る。ただし、本新株予約権の行使時に
                     おいて、当社が株式公開していること                   おいて、当社が株式公開していること
                     を要する。                   を要する。
                      付与日から、権利行使可能初日から2                   付与日から、権利行使可能初日から2
     対象勤務期間
                      年を経過した日まで                   年を経過した日まで
                         平成25年10月7日から                   平成30年7月15日から
     権利行使期間
                         平成33年10月6日まで                   平成38年7月31日まで
                       平成28年度ストックオプション(2)

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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                      当社及び関係会社の
     付与対象者の区分及び人数                                 31名
                      取締役・従業員
     株式の種類別のストック
                      普通株式            4,409,000株
     オプションの付与数 (注)
     付与日                      平成29年4月27日
                      平成31年4月27日(以下「権利行使可
                      能初日」といいます。)、当該権利行
                      使可能初日から1年経過した日の翌
                      日、及び当該権利行使可能初日から2
                      年経過した日の翌日まで原則として従
     権利確定条件                 業員等の地位にあることを要し、それ
                      ぞれ保有する新株予約権の3分の1、
                      3分の1、3分の1ずつ権利確定す
                      る。ただし、本新株予約権の行使時に
                      おいて、当社が株式公開していること
                      を要する。
                      付与日から、権利行使可能初日から2
     対象勤務期間
                      年を経過した日まで
                           平成31年4月27日から
     権利行使期間
                           平成39年4月30日まで
     (注) 株式数に換算して記載しております                      。

      (2)  ストックオプション(新株予約権)の規模及びその変動状況

         ① ストックオプション(新株予約権)の数
                       平成21年度ストックオプション(1)                  平成21年度ストックオプション(2)
     付与日                      平成22年2月8日                  平成22年8月20日
     権利確定前(株)
      期首                             1,689,600                   174,900
      付与                                 0                  0
      失効                              194,700                   66,000
      権利確定                                 0                  0
      権利未確定残                             1,494,900                   108,900
     権利確定後(株)
      期首                                -                  -
      権利確定                                -                  -
      権利行使                                -                  -
      失効                                -                  -
      権利未行使残                                -                  -
                       平成23年度ストックオプション(1)                  平成28年度ストックオプション(1)

     付与日                      平成23年10月7日                  平成28年7月15日
     権利確定前(株)
      期首                             2,890,800                  4,404,000
      付与                                 0                  0
      失効                              204,600                  786,000
      権利確定                                 0                  0
      権利未確定残                             2,686,200                  3,618,000
     権利確定後(株)
      期首                                -                  -
      権利確定                                -                  -
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
      権利行使                                -                  -
      失効                                -                  -
      権利未行使残                                -                  -
                      平成28年度ストックオプション(2)

     付与日                     平成29年4月27日
     権利確定前(株)

      期首                                -
      付与                            4,409,000
      失効                             532,000
      権利確定                                0
      権利未確定残                            3,877,000
     権利確定後(株)
      期首                                -
      権利確定                                -
      権利行使                                -
      失効                                -
      権利未行使残                                -
      (注) 株式数に換算して記載しております                      。
         ② 単価情報

                      平成21年度ストックオプション(1)                   平成21年度ストックオプション(2)
     付与日                     平成22年2月8日                   平成22年8月20日
     権利行使価格(円)                                625                   625
     付与日における公正な評価単価
                                       0                   0
     (円) (注)1
                      平成23年度ストックオプション(1)                   平成28年度ストックオプション(1)

     付与日                     平成23年10月7日                   平成28年7月15日
     権利行使価格(円)
                                   737(注)3                      558
     付与日における公正な評価単価
                                       0                   0
     (円) (注)1
                      平成28年度ストックオプション(2)

     付与日                     平成29年4月27日
     権利行使価格(円)
                                      553
     付与日における公正な評価単価
                                       0
     (円) (注)1
     (注)   1

          公正な評価単価に代え、本源的価値(取引事例比準法等による評価額と行使価格との差額)の
          見積りによっております。
        2
          ストックオプションの単位当たりの本源的価値による算定を行った場合の本源的価値の合計額
          当事業年度末における本源的価値の合計額      1,149百万円
        3
          株式公開価格が737円(割当日後、株式の分割又は併合が行われたときは、当該金額は、当該
          株式の分割又は併合の内容を適切に反映するように調整される。)を上回る金額に定められた
          場合には、株式公開日において、権利行使価格は株式公開価格と同一の金額に調整されます。
     (税効果会計関係)

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                 第58期                           第59期

             (平成29年3月31日)                           (平成30年3月31日)
     1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別                           1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
       の内訳                           の内訳
                       (単位:百万円)                           (単位:百万円)
       繰延税金資産(流動)                           繰延税金資産(流動)
        賞与引当金                    641       賞与引当金                    700
        その他                    224       その他                    314
        小計                           小計
                            865                          1,014
       繰延税金資産(固定)                           繰延税金資産(固定)

        投資有価証券評価損                    96      投資有価証券評価損                    96
        関係会社株式評価損                   1,430        関係会社株式評価損                   1,430
        退職給付引当金                    385       退職給付引当金                    402
        固定資産減価償却費                    119       固定資産減価償却費                    111
        その他                     63      その他                    211
        小計                           小計
                           2,095                           2,253
       繰延税金資産小計                    2,961       繰延税金資産小計                    3,268
                          △1,430                           △1,430
        評価性引当金                           評価性引当金
       繰延税金資産合計                    1,530       繰延税金資産合計                    1,838
       繰延税金負債(流動)                           繰延税金負債(流動)

        その他有価証券評価差額金                     0      その他有価証券評価差額金                      -
        小計                            小計
                             0                           -
       繰延税金負債(固定)                           繰延税金負債(固定)
        その他有価証券評価差額金                    123       その他有価証券評価差額金                    180
                            117                           152
        繰延ヘッジ利益                            繰延ヘッジ利益
        小計                    241       小計                    333
       繰延税金負債合計                     242      繰延税金負債合計                     333
       繰延税金資産の純額                    1,288       繰延税金資産の純額                    1,504
     2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担                           2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
       率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原                           率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原
       因となった主要な項目別の内訳                           因となった主要な項目別の内訳
                                 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

      法定実効税率                     30.9%
                                 率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であ
      (調整)
                                 るため注記を省略しております。
      交際費等永久に損金に算入されない項目                      0.6%
      受取配当金等永久に益金に算入されない
                           △5.3%
      項目
      過年度法人税等                      1.5%
      海外子会社の留保利益の影響額等                      0.2%
      税効果会計適用後の法人税等の負担率
                           27.9%
     (関連当事者情報)

     第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
     1 関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
       (ア)   財務諸表提出会社の親会社
          重要な該当事項はありません。
       (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                           議決権等      関連
         会社等の              事業
              所在   資本金又         の所有     当事者           取引金額           期末残高
     種類    名称又は              の             取引の内容             科目
               地   は出資金         (被所有)      との           (百万円)           (百万円)
          氏名             内容
                           割合(%)      関係
                                  86/104

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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                                    資金の貸付
                                              65
                                     (シンガ            関係会社
                                                         385
                                             (SGD
                                    ポールドル            短期貸付
                                                        (SGD
                                            800  千)
                                      貨建)             金
                                                      4,800千)
                                             (注2)
                                      (注1)
                                    貸付金利息
                                     (シンガ
                                              13
                                                          8
                                    ポールドル            未収収益
                                             (SGD
                                                        (SGD
                                      貨建)
                                            177  千)
                                                       105千)
                                資金の
                                     (注1)
                                貸付
        Nikko   Asset
              シンガ        アセット
        Management
                           直接
                  312,000
                                    資金の貸付            関係会社
     子会社         ポール        マネジメ
                                            △4,422
                  (SGD  千)
        Internatio
                           100.00
                                     (円貨建)            短期貸付
                                                         577
               国        ント業
                                             (注4)
        nal  Limited
                                      (注3)             金
                                    貸付金利息

                                     (円貨建)            未収収益
                                               3           3
                                     (注3)
                                     増資の

                                             1,501
                                 -     引受            -
                                             (SGD
                                                         -
                                     (注5)
                                          20,000    千)
                                            △5,549
                                    資金の借入
                                                 関係会社
                                             (USD
                                     (米ドル貨
                                           △50,000     短期借入
                                                         -
        Nikko
                                      建)
                                                  金
        Asset                                      千)
                  181,542
              アメリ        アセット
                                      (注7)
                           間接    資金の
                                             (注8)
                  (USD  千)
     子会社   Management       カ       マネジメ
                                借入
                           100.00
              合衆国         ント業
                   (注6)
        Americas,                            借入金利息
                                              48
        Inc.
                                     (米ドル貨
                                                 未払費用
                                             (USD
                                                         -
                                      建)
                                            453  千)
                                     (注7)
     (注)

        取引条件及び取引条件の決定方針等
       1
         融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
         しております。
       2
         資金の貸付に係る取引金額65百万円(SGD800千)の内訳は、貸付505百万円(SGD6,600千)及び返
         済439百万円(SGD5,800千)であります。
       3
         融資枠5,000百万円、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
         しております。
       4
         資金の貸付に係る取引金額△4,422百万円の内訳は、貸付577百万円及び返済5,000百万円でありま
         す。
       5
         Nikko   Asset   Management      International        Limitedの行った20,000,000株の新株発行増資を、1株
         につき1シンガポールドルで当社が引受けたものであります。
       6
         Nikko   Asset   Management      Americas,      Inc.の「資本金」は、資本金と資本剰余金の合計額を記載し
         ております。
       7
         融資枠USD50,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
         しております。
       8
         資金の借入に係る取引金額△5,549百万円(USD△50,000千)は、返済であります。
     2  親会社又は重要な関連会社に関する注記

      (1)  親会社情報
         三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
         三井住友信託銀行株式会社(非上場)
      (2)  重要な関連会社の要約財務情報
        当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は
       以下のとおりであります。なお、下記数値は平成28年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為
       替相場で円貨に換算したものであります。
        資産合計            25,221百万円
        負債合計             5,428百万円
        純資産合計            19,792百万円
                                  87/104


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
        営業収益            18,250百万円

        税引前当期純利益             6,809百万円
        当期純利益             4,680百万円
     第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

     1 関連当事者との取引
      (1)  財務諸表提出会社と関連当事者の取引
       (ア)   財務諸表提出会社の親会社
          重要な該当事項はありません。
       (イ)   財務諸表提出会社の子会社

                           議決権等      関連
         会社等の              事業
              所在   資本金又         の所有     当事者           取引金額           期末残高
     種類    名称又は              の             取引の内容             科目
               地   は出資金         (被所有)      との           (百万円)           (百万円)
          氏名             内容
                           割合(%)      関係
                                    資金の貸付
                                              159
                                                 関係会社
                                                         550
                                    (シンガポー
                                             (SGD
                                                 短期貸付
                                                        (SGD
                                    ルドル貨建)
                                           2,000千)
                                                  金
                                                      6,800千)
                                      (注1)
                                             (注2)
                                    貸付金利息
                                              13           8
                                    (シンガポー
                                                 未収収益
                                             (SGD           (SGD
                                    ルドル貨建)
                                            162千)           110千)
                                資金の
                                     (注1)
                                貸付
        Nikko   Asset
              シンガ        アセット
                                    資金の貸付            関係会社
        Management
                           直接
                  342,369
     子会社         ポール        マネジメ
                                     (円貨建)            短期貸付
                                              -          577
                  (SGD  千)
        Internatio
                           100.00
               国        ント業
                                      (注3)             金
        nal  Limited
                                    貸付金利息
                                     (円貨建)            未収収益
                                              12           3
                                     (注3)
                                             2,466

                                    増資の引受
                                 -                 -
                                             (SGD            -
                                     (注4)
                                           30,369千)
                      金融商品

        日本インス
                      取引業者
        ティテュー           100
                           直接
                                    増資の引受
                      として登
                  (百万円)
     子会社   ショナル証      日本                  -                 -
                                              100           -
                      録を受け
                                     (注5)
                           100.00
        券設立準備
                      るための
        株式会社
                      準備会社
     (注)

        取引条件及び取引条件の決定方針等
       1
         融資枠SGD11,000千、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
         しております。
       2
         資金の貸付に係る取引金額159百万円(SGD2,000千)の内訳は、貸付159百万円(SGD2,000千)で
         あります。
       3
         融資枠5,000百万円、返済期間1年間のリボルビング・ローンで、金利は市場金利を勘案して決定
         しております。
       4
         Nikko   Asset   Management      International        Limitedの行った30,369,000株の新株発行増資を、1株
         につき1シンガポールドルで当社が引受けたものであります。
       5
         日本インスティテューショナル証券設立準備株式会社の行った2,000株の新株発行を、1株につき
         50千円で当社が引受けたものであります。
     2  親会社又は重要な関連会社に関する注記

                                  88/104


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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
      (1)  親会社情報
         三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所等に上場)
         三井住友信託銀行株式会社(非上場)
      (2)  重要な関連会社の要約財務情報
        当事業年度において、重要な関連会社は融通(ロントン)基金管理有限公司であり、その要約財務情報は
       以下のとおりであります。なお、下記数値は平成29年12月31日に終了した年度の財務諸表を当日の直物為
       替相場で円貨に換算したものであります。
        資産合計            27,012百万円
        負債合計             5,141百万円
        純資産合計            21,871百万円
        営業収益            15,830百万円

        税引前当期純利益             5,266百万円
        当期純利益             3,594百万円
     (セグメント情報等)

      セグメント情報
      第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
         当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
      第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

         当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
      関連情報

      第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
       1  製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       2  地域ごとの情報

         (1)営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
         す。
         (2)有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       3  主要な顧客ごとの情報

          営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
      第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

       1  製品及びサービスごとの情報
         当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       2  地域ごとの情報

         (1)営業収益
                                  89/104

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          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
         す。
         (2)有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       3  主要な顧客ごとの情報

          営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
     報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

      第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
         該当事項はありません。
      第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

         該当事項はありません。
     報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

      第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
         該当事項はありません。
      第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

         該当事項はありません。
     報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

      第58期(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
         該当事項はありません。
      第59期(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

         該当事項はありません。
     (1株当たり情報)

                                   第58期              第59期

                項目               (自 平成28年4        月1日       (自 平成29年4        月1日
                                至 平成29年3月31日)              至 平成30年3月31日)
     1株当たり純資産額                                 288円29銭              319円40銭
     1株当たり当期純利益金額                                  28円38銭              35円64銭
     (注) 1 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、新株予約権の残高はありますが、当社株式
          が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載
          しておりません。
        2 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                   第58期              第59期
                項目               (自 平成28年4        月1日       (自 平成29年4        月1日
                                至 平成29年3月31日)              至 平成30年3月31日)
     当期純利益(百万円)                                    5,562              6,979
     普通株主に帰属しない金額(百万円)                                     -              -
                                  90/104


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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     普通株式に係る当期純利益(百万円)                                    5,562              6,979
     普通株式の期中平均株式数(千株)                                  196,009              195,794

     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株                         平成21年度ストックオプショ              平成21年度ストックオプショ
     当たり当期純利益金額の算定に含まれなかった潜                         ン(1) 1,689,600株、平成21              ン(1) 1,494,900株、平成21
     在株式の概要                         年度ストックオプション              年度ストックオプション
                              (2) 174,900株、平成23年度              (2) 108,900株、平成23年度
                              ストックオプション(1)               ストックオプション(1) 
                              2,890,800株、平成28年度ス              2,686,200株、平成28年度ス
                              トックオプション(1)               トックオプション(1) 
                              4,404,000株              3,618,000株、平成28年度ス
                                            トックオプション(2) 
                                            3,877,000株
        3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                   第58期              第59期
                項目
                                (平成29年3月31日)              (平成30年3月31日)
     純資産の部の合計額(百万円)                                   56,475              62,511

     純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)                                     -              -
     普通株式に係る期末の純資産額(百万円)                                   56,475              62,511
     1株当たり純資産額の算定に用いられた期末の
                                        195,893              195,711
     普通株式の数(千株)
     (重要な後発事象)

      新株予約権(ストックオプション)の付与

         当社は平成30年3月15日付の臨時株主総会及び平成30年3月20日開催の取締役会の決議に基づき、平
        成30年4月27日にストックオプションとして新株予約権を当社、当社子会社の取締役及び従業員36名に
        付与いたしました。
         ① 新株予約権の数                            4,422個
         ② 新株予約権の目的となる株式の種類及び数       当社普通株式 4,422,000株
         ③ 新株予約権の発行価額                                                                      無償
         ④ 新株予約権の行使時の払込金額                1株当たり金694円
         ⑤ 新株予約権の行使期間                       平成32年4月27日から平成40年4月30日まで
     中間財務諸表等

     (1)中間貸借対照表
                                   (単位:百万円)

                               第60期中間会計期間
                               (2018年9月30日)
     資産の部
      流動資産
       現金・預金                                24,039
       有価証券                                  19
       未収委託者報酬                                14,192
       未収収益                                 920
       関係会社短期貸付金                                 743
                           ※2             2,462
       その他
       流動資産合計                                42,379
                                  91/104


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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
      固定資産
       有形固定資産                    ※1              160
       無形固定資産                                  96
       投資その他の資産
        投資有価証券                               11,639
        関係会社株式                               25,769
        長期差入保証金                                463
        繰延税金資産                               1,450
        長期前払費用                                 0
        投資その他の資産合計                               39,324
       固定資産合計                                39,580
      資産合計                                 81,960
                                   (単位:百万円)

                               第60期中間会計期間
                                (2018年9月30日)
     負債の部
      流動負債
       未払金                                6,326
       未払費用                                3,919
       未払法人税等                                1,899
       未払消費税等                     ※3             627
       賞与引当金                                1,452
       役員賞与引当金                                  60
       その他                                 548
       流動負債合計                                14,835
      固定負債
       退職給付引当金                                1,355
                                         450
       その他
       固定負債合計                                1,805
      負債合計                                 16,640
     純資産の部
      株主資本
       資本金                                17,363
       資本剰余金
        資本準備金                               5,220
        資本剰余金合計                               5,220
       利益剰余金
        その他利益剰余金
                                       42,692
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                               42,692
       自己株式                                △833
       株主資本合計                                64,442
      評価・換算差額等
       その他有価証券評価差額金                                 729
       繰延ヘッジ損益                                 147
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       評価・換算差額等合計                                 876
      純資産合計                                 65,319
     負債純資産合計                                  81,960
     (2)中間損益計算書

                                   (単位:百万円)

                                第60期中間会計期間
                               (自 2018年4月1日
                                至 2018年9月30日)
      営業収益
       委託者報酬                                40,168
                                        1,608
       その他営業収益
       営業収益合計                                41,776
                            ※1           36,000
      営業費用及び一般管理費
      営業利益
                                        5,776
      営業外収益                      ※2             842
                            ※3             441
      営業外費用
      経常利益
                                        6,177
      特別利益                      ※4             98
      特別損失                      ※5             144
      税引前中間純利益
                                        6,131
                            ※6            1,758
      法人税等
      中間純利益                                 4,373
     (3)中間株主資本等変動計算書

     第60期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)

                                                     (単位:百万円)
                                      株主資本
                            資本剰余金            利益剰余金
                                     その他利益
                                                        株主資本
                    資本金                              自己株式
                                      剰余金                   合計
                               資本剰余金             利益剰余金
                         資本準備金
                                合計             合計
                                      繰越利益
                                      剰余金
     当期首残高                17,363      5,220      5,220      39,959       39,959      △786     61,756
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                 △1,640       △1,640           △1,640
      中間純利益                                  4,373       4,373           4,373
      自己株式の取得                                               △47      △47
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                                   2,733       2,733      △47     2,685
     当中間期末残高                17,363      5,220      5,220      42,692       42,692      △833     64,442
                       評価・換算差額等

                                     純資産合計

                   その他
                        繰延ヘッジ      評価・換算
                   有価証券
                          損益     差額等合計
                  評価差額金
                                  93/104


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     当期首残高                 408      346      754     62,511
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                 △1,640
      中間純利益                                  4,373
      自己株式の取得                                   △47
      株主資本以外の項目の
                      321     △198       122       122
      当中間期変動額(純額)
     当中間期変動額合計                 321     △198       122      2,808
     当中間期末残高                 729      147      876     65,319
     注記事項

      (重要な会計方針)
                                     第60期中間会計期間

              項目                       (自 2018年4月1日
                                     至 2018年9月30日)
      1 資産の評価基準及び評価方法                     (1)  有価証券
                           ①子会社株式及び関連会社株式
                             総平均法による原価法
                           ②その他有価証券
                            時価のあるもの
                             中間決算末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は、全
                            部純資産直入法により処理し、売却原価は、総平均法により算
                            定)
                            時価のないもの
                             総平均法による原価法
                          (2)  デリバティブ
                            時価法
      2 固定資産の減価償却の方法                     (1)  有形固定資産
                            定率法により償却しております。ただし、2016年4月1日以降
                           に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用し
                           ております。
                          (2)  無形固定資産
                            定額法により償却しております。なお、ソフトウエア(自社利
                           用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定
                           額法によっております。
      3 引当金の計上基準                     (1)  賞与引当金
                            従業員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づ
                           き当中間会計期間負担額を計上しております。
                          (2)  役員賞与引当金
                            役員に支給する賞与の支払に充てるため、支払見込額に基づき
                           当中間会計期間負担額を計上しております。
                          (3)  退職給付引当金
                            従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給
                           付債務及び年金資産の見込額に基づき当中間会計期間末において
                           発生していると認められる額を計上しております。
                           ① 退職給付見込額の期間帰属方法
                            退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当中間会計期
                           間末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準に
                           よっております。
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                           ② 数理計算上の差異の費用処理方法
                            数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平
                           均残存勤務期間以内の一定の年数(10年)による定額法により按
                           分した額をそれぞれ発生の翌事業年度から費用処理しておりま
                           す。
      4 ヘッジ会計の方法                     (1)  ヘッジ会計の方法
                            繰延ヘッジ処理によっております。
                          (2)  ヘッジ手段とヘッジ対象
                            ヘッジ手段は為替予約、ヘッジ対象は投資有価証券でありま
                           す。
                          (3)  ヘッジ方針
                            ヘッジ取引規程等に基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスク
                           をヘッジしております。
                          (4)  ヘッジ有効性評価の方法
                            ヘッジ開始時から有効性判定時点までの期間における相場変動
                           によるヘッジ手段及びヘッジ対象資産に係る損益の累計を比較し
                           有効性を評価しております。
      5 その他中間財務諸表作成のための基                     (1)消費税等の会計処理
        本となる重要な事項                     消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっており、
                           控除対象外消費税等は、当中間会計期間の費用として処理してお
                           ります。
                          (2)税金費用の計算方法
                            税金費用については、当中間会計期間を含む事業年度の税引前
                           当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積
                           り、税引前中間純利益に、当該見積実効税率を乗じて計算してお
                           ります。
     (表示方法の変更)

                           第60期中間会計期間

                           (自 2018年4月1日
                           至 2018年9月30日)
        (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用)
        「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)を当中間会計
       期間の期首から適用し、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示し、繰延税金負債は固定負債の区分
       に表示する方法に変更しております。
     (中間貸借対照表関係)


                     第60期中間会計期間

                     (2018年9月30日)
      ※1 有形固定資産の減価償却累計額
                 1,899百万円
      ※2 信託資産
        流動資産のその他のうち2百万円は、「直販顧客分別金信託契約」により、野村
       信託銀行株式会社に信託しております。
      ※3 消費税等の取扱い
        仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、「未払消費税等」として表示して
       おります。
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      ※4 保証債務
        当社は、Nikko       Asset   Management      Europe    Ltd  がロンドン      ウォール     リミテッド
       パートナーシップに支払うオフィス賃借料等の債務516百万円に対して保証を行っ
       ております。また当社は、Nikko                Asset   Management      Americas,     Inc.   がマディソ
       ン  タワー    アソシエイツ       リミテッド      パートナーシップに支払うオフィス賃借料
       等の債務36百万円に対して保証を行っております。
     (中間損益計算書関係)

                     第60期中間会計期間

                    (自 2018年4月1日
                     至 2018年9月30日)
      ※1 減価償却実施額
         有形固定資産                        34百万円
         無形固定資産                        19百万円
      ※2 営業外収益のうち主要なもの

         受取利息                        13百万円
         受取配当金                       824百万円
      ※3 営業外費用のうち主要なもの

         支払利息                       181百万円
         デリバティブ費用                       165百万円
      ※4 特別利益のうち主要なもの

         投資有価証券売却益                        98百万円
      ※5 特別損失のうち主要なもの

         投資有価証券売却損                       144百万円
      㯿ᘰNⶕ鍏᪊ࡧᾕ錰欰䨰儰譺ຑ톌뭵⠰欰搰䴰縰地昰漰ż⅏뽬픰欰蠰誊ࡻ霰地昰䐰謰

        め、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。
     (中間株主資本等変動計算書関係)


      第60期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)

      1 発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類          当事業年度期首          当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式(株)             197,012,500               -          -       197,012,500

      2 自己株式の種類及び株式数に関する事項

       株式の種類          当事業年度期首          当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
      普通株式(株)              1,301,700            64,000            -        1,365,700

     (注) 自己株式の増加は、自己株式の取得であります。

      3 新株予約権等に関する事項

                                新株予約権の目的となる株式の数(株)
                   新株予約権の                                    当中間会計
                                   当中間       当中間
       新株予約権の内訳            目的となる                                   期間末残高
                            当事業                     当中間
                                   会計期間       会計期間
                    株式の種類                                   (百万円)
                            年度期首                    会計期間末
                                    増加       減少
     2009年度
                    普通株式        1,494,900           -    108,900      1,386,000          -
     ストックオプション(1)
     2009年度
                    普通株式         108,900          -       -    108,900         -
     ストックオプション(2)
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     2011年度
                    普通株式        2,686,200           -    287,100      2,399,100          -
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        3,618,000           -       -   3,618,000          -
     ストックオプション(1)
     2016年度
                    普通株式        3,877,000           -       -   3,877,000          -
     ストックオプション(2)
     2017年度
                    普通株式           -   4,422,000           -   4,422,000          -
     ストックオプション(1)
               合計             11,785,000       4,422,000        396,000     15,811,000
     (注)1 2017年度ストックオプション(1)の増加は、新株予約権の発行によるものであります。
       2 2009年度ストックオプション(1)及び2011年度ストックオプション(1)の減少は、新株予約権の失効に
          よるものであります。
       3 2009年度ストックオプション(1)1,386,000株、2009年度ストックオプション(2)108,900株及び2011年
          度ストックオプション(1)2,399,100株は、当中間会計期間末現在、権利行使期間の初日が到来してお
          りますが、他の条件が満たされていないため新株予約権を行使することができません。また、2016年
          度ストックオプション(1)、2016年度ストックオプション(2)及び2017年度ストックオプション(1)は
          権利行使期間の初日が到来しておりません。
      4 配当に関する事項

      (1)  配当金支払額
                       配当金の総額         1株当たり

        決議       株式の種類                           基準日        効力発生日
                         (百万円)        配当額(円)
      2018年5月31日
                普通株式           1,640         8.38    2018年3月31日         2018年6月23日
       取締役会
      (2)  基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当中間会計期間末後となるもの

         該当事項はありません。

     (リース取引関係)

                     第60期中間会計期間
                    (自 2018年4月1日
                     至 2018年9月30日)
      オペレーティング・リース取引
       解約不能のものに係る未経過リース料
              1年内                  866百万円
              1年超                 7,125百万円
                合計                7,991百万円
     (金融商品関係)

      第60期中間会計期間(2018年9月30日)

      1  金融商品の時価等に関する事項
         2018年9月30日(当中間決算日)における中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額について
        は、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含
        めておりません。
                                                (単位:百万円)

                         中間貸借対照表
                                       時価(※1)             差額
                          計上額(※1)
     (1)  現金・預金
                               24,039            24,039             -
     (2)  未収委託者報酬
                               14,192            14,192             -
     (3)  未収収益
                                 920            920           -
     (4)  関係会社短期貸付金
                                 743            743           -
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     (5)  有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券                       11,642            11,642             -
     (6)  未払金
                               (6,326)            (6,326)             -
     (7)  未払費用
                               (3,919)            (3,919)             -
     (8)  デリバティブ取引(※2)
     ヘッジ会計が適用されていないもの
                                (190)            (190)            -
     ヘッジ会計が適用されているもの
                                 29            29          -
         デリバティブ取引計                       (160)            (160)            -
        (※1)負債に計上されているものについては、(                         )で示しております。
        (※2)デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
      (注)   1  金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

         (1)  現金・預金、(2)         未収委託者報酬         、(3)   未収収益並びに(4)          関係会社短期貸付金
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
           ております。
         (5)  有価証券及び投資有価証券
           投資信託は基準価額によっております。
         (6)  未払金及び(7)        未払費用
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
           ております。
         (8)  デリバティブ取引
           (デリバティブ取引関係)注記を参照ください。なお、ヘッジ会計が適用されていないものは、
           貸借対照表上流動負債のその他に含まれております。またヘッジ会計が適用されているもののう
           ち37百万円は、貸借対照表上流動資産のその他に含まれ、8百万円は、流動負債のその他に含まれ
           ております。
         2  非上場株式等(中間貸借対照表計上額16百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フ

           ローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(5)有価証
           券及び投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
         3  子会社株式(中間貸借対照表計上額22,876百万円)及び関連会社株式(中間貸借対照表計上額

           2,892百万円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができず、時価
           を把握することが極めて困難と認められるため、上記の表には含めておりません。
     (有価証券関係)

      第60期中間会計期間(2018年9月30日)
      1 子会社株式及び関連会社株式
                       (単位:百万円)

                     中間貸借対照表計上額
      子会社株式                       22,876
      関連会社株式                        2,892

     (注) 子会社株式及び関連会社株式は市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること等ができ
        ず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、時価を記載しておりません。
      2 その他有価証券

                                                 (単位:百万円)
                     種類      中間貸借対照表計上額              取得原価           差額
     中間貸借対照表計上額が               投資信託               8,029          6,865          1,163
                                  98/104


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                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     取得原価を超えるもの
                     小計              8,029          6,865          1,163
     中間貸借対照表計上額が               投資信託               3,612          3,725          △113
     取得原価を超えないもの
                     小計              3,612          3,725          △113
              合計                    11,642          10,591          1,050
     (注)1 減損処理にあたっては、中間期末における時価が取得原価に比べ50%以上下落した場合にはすべて減
         損処理を行い、30%~50%程度下落した場合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要
         と認められた額について減損処理を行っております。当中間会計期間については、該当ございませ
         ん。
       2 非上場株式等(中間貸借対照表計上額16百万円)については、市場価格がなく、かつ将来キャッ
         シュ・フローを見積ること等ができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上
         表の「その他有価証券」には含めておりません。
     (デリバティブ取引関係)

      第60期中間会計期間(2018年9月30日)
     1 ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
      (1)株式関連
                                   契約額等の
                           契約額等                  時価        評価損益
              種類                      うち1年超
                           (百万円)                 (百万円)         (百万円)
                                   (百万円)
            株価指数先物取引
      市場取引
             売建                  2,572          -       △190         △190
              合計                 2,572          -       △190         △190
     (注)1 上記取引については時価評価を行い、評価損益は損益計算書に計上しております。
       2 時価の算定方法
         金融商品取引所が定める清算指数によっております。
     2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引

      (1)通貨関連
      ヘッジ                                      契約額等の
             デリバティブ取引の              主なヘッジ         契約額等                  時価
      会計の                                      うち1年超
                種類等            対象       (百万円)                 (百万円)
       方法                                     (百万円)
            為替予約取引
             売建
              米ドル                         2,752           -         2
      原則的        豪ドル                           62         -         1
                          投資有価証券
      処理方法        シンガポールドル                          955         -         5
              ユーロ                           79         -        △0
              香港ドル                          586         -        △7
              人民元                         2,020           -         28
                  合計                     6,456           -         29
     (注)1 時価の算定方法
         取引先金融機関から提示             された    価格等に基づき算定しております。
     (持分法損益等)

                     第60期中間会計期間
                    (自 2018年4月1日
                     至 2018年9月30日)
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     関連会社に持分法を適用した場合の投資損益等

      (1)関連会社に対する投資の金額                          3,011百万円
      (2)持分法を適用した場合の投資の金額                          9,743百万円
      (3)持分法を適用した場合の投資利益の金額                           848百万円
     (ストックオプション等関係)

      第60期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
         当中間会計期間において、ストックオプションを付与しておりますが、当該ストックオプションの付
        与による影響が当社の財政状態、経営成績等にとって重要でないと認められるため注記を省略しており
        ます。
     (セグメント情報等)

      [セグメント情報]
      第60期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
         当社はアセットマネジメント業の単一セグメントであるため、記載しておりません。
      [関連情報]

      第60期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
       1  製品及びサービスごとの情報
          当社の製品及びサービスはアセットマネジメント業として単一であるため、記載しておりません。
       2  地域ごとの情報

         (1)営業収益
          国内の外部顧客への営業収益に分類した額が営業収益の90%超であるため、記載を省略しておりま
         す。
         (2)有形固定資産

          国外に所在している有形固定資産が無いため、該当事項はありません。
       3  主要な顧客ごとの情報

          営業収益の10%以上を占める単一の外部顧客が無いため、記載しておりません。
     報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

     第60期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
         該当事項はありません。
     報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

     第60期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
         該当事項はありません。
     報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報

     第60期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
         該当事項はありません。
     (1株当たり情報)

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                                     第60期中間会計期間

                項目                     (自 2018年4月1日
                                     至 2018年9月30日)
     1株当たり純資産額                                          333円86銭
     1株当たり中間純利益金額                                           22円34銭
     (注) 1 潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、新株予約権等の残高はありますが、当社株
           式が非上場であるため、期中平均株価が把握できませんので、希薄化効果を算定できないため記載
           しておりません。
        2 1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                     第60期中間会計期間
                項目                     (自 2018年4月1日
                                     至 2018年9月30日)
     中間純利益(百万円)                                             4,373
     普通株主に帰属しない金額(百万円)                                               -
     普通株式に係る中間純利益(百万円)                                             4,373

     普通株式の期中平均株式数(千株)                                            195,706
     希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後1株当                         2009年度ストックオプション(1)1,386,000株、
     たり中間純利益金額の算定に含まれなかった潜在株                         2009年度ストックオプション(2)108,900株、
     式の概要                         2011年度ストックオプション(1)2,399,100株、
                              2016年度ストックオプション(1)3,618,000株、
                              2016年度ストックオプション(2)3,877,000株、
                              2017年度ストックオプション(1)4,422,000株
        3 1株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                     第60期中間会計期間
                項目
                                      (2018年9月30日)
     中間貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円)                                             65,319

     純資産の部の合計額から控除する金額(百万円)                                               -

     普通株式に係る中間会計期間末の
                                                  65,319
     純資産額(百万円)
     1株当たり純資産額の算定に用いられた
                                                 195,647
     中間会計期間末の普通株式の数(千株)
     (重要な後発事象)

         該当事項はありません。
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                    独 立 監 査 人 の 監 査 報 告 書

                                                     平成30年6月15日

      日興アセットマネジメント株式会社
       取 締 役 会 御 中
                             有限責任      あずさ監査法人

                               指定有限責任社員

                                           公認会計士      羽 太 典 明
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員

                                           公認会計士      竹 内 知 明 
                               業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」

      に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の平成29年4月1日から平成30年3月31日までの第59期事業年
      度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記につ
      いて監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
      表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
      経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
      とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
      基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
      定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
      監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
      る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
      評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
      統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
      りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、日興
      アセットマネジメント株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績を
      すべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
      利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

      (注)1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管
          しております。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                  独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

                                                      2018年12月5日

      日興アセットマネジメント株式会社
       取 締 役 会 御 中
                             有限責任      あずさ監査法人

                               指定有限責任社員

                                           公認会計士      羽 太 典 明
                               業務執行社員
                               指定有限責任社員

                                           公認会計士      竹 内 知 明 
                               業務執行社員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理状況」

      に掲げられている日興アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月31日までの第60期事業年度の
      中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益
      計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中間監査を行った。
      中間財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
      作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
      し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
      明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
      を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
      投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
      を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
       中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
      の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
      財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
      査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
      当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
      成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
      用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
      中間監査意見

       当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
      拠して、日興アセットマネジメント株式会社の2018年9月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期
      間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。
      利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以 上    

      (注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途
          保管しております。
        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                                日興アセットマネジメント株式会社(E12430)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                   独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書

                                                     平成31年2月27日

        日興アセットマネジメント株式会社
         取 締 役 会 御 中

                                  PwCあらた有限責任監査法人

                                   指定有限責任社員

                                              公認会計士       鶴 田  光 夫
                                   業務執行社員
                                   指定有限責任社員

                                              公認会計士       辻 村  和 之
                                   業務執行社員
         当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状況」

        に掲げられている時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08の平成30年7月18日から平成31年1月17日まで
        の中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について
        中間監査を行った。
        中間財務諸表に対する経営者の責任

         経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務諸表を
        作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成
        し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
        監査人の責任

         当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表
        明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査
        を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して
        投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監査計画
        を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
         中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監査手続
        の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間
        財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監
        査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、
        当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案するために、中間財務諸表の作
        成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適
        用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
         当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
        中間監査意見

         当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準
        拠して、時間分散型バランスファンド(成長指向)2016-08の平成31年1月17日現在の信託財産の状態及び同日を
        もって終了する中間計算期間(平成30年7月18日から平成31年1月17日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表
        示しているものと認める。
        利害関係

         日興アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定
        により記載すべき利害関係はない。
                                                         以  上
        (注)1.上記は、当社が、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途

           保管しております。
          2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
                                104/104


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2023年2月15日

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2023年2月15日

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2017年2月12日

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