DC外国株式インデックスファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第17期(平成30年2月8日-平成31年2月7日)
提出書類 | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年2月8日-平成31年2月7日) |
---|---|
提出日 | |
提出者 | DC外国株式インデックスファンド |
カテゴリ | 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) |
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【表紙】
【提出書類】 有価証券報告書
【提出先】 関東財務局長殿
【提出日】 2019年5月7日 提出
【計算期間】 第17期(自 2018年2月8日至 2019年2月7日)
【ファンド名】 DC外国株式インデックスファンド
【発行者名】 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
【代表者の役職氏名】 代表取締役社長 菱田 賀夫
【本店の所在の場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【事務連絡者氏名】 投資業務推進部長 橋詰 廣志
【連絡場所】 東京都港区芝公園一丁目1番1号
【電話番号】 03-6453-3610
【縦覧に供する場所】 該当事項はありません。
1/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第一部【ファンド情報】
第1【ファンドの状況】
1【ファンドの性格】
(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>
当ファンドは、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指し
て、ファミリーファンド方式で運用を行います。
<信託金限度額>
上限 3,000億円
ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
<基本的性格>
一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
の通りです。
商品分類表
投資対象資産
単位型・追加型 投資対象地域 独立区分 補足分類
(収益の源泉)
単位型 国内 株式 MMF インデックス型
追加型 海外 債券 MRF 特殊型
内外 不動産投信 ETF
その他資産
( )
資産複合
(注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。
属性区分表
投資対象資産 決算頻度 投資対象 投資形態 為替 対象 特殊型
地域 ヘッジ インデック
ス
2/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株式 年1回 グローバル ファミリー あり 日経225 ブル・ベア型
一般 (日本を除 ファンド ( )
大型株 年2回 く) TOPIX 条件付運用型
中小型株 ファンド・ なし
年4回 日本 オブ・ファ その他 ロ ン グ ・
債券 ンズ (MSCI ショート型/絶
一般 年6回 北米 コクサイ・ 対収益追求型
公債 (隔月) インデック
社債 欧州 ス(配当込 その他
その他債券 年12回 み、円ベー ( )
クレジット属 (毎月) アジア ス))
性
( ) 日々 オセアニア
不動産投信 その他 中南米
( )
その他資産 アフリカ
(投資信託証券
( 株 式 一 中近東
般)) (中東)
資産複合 エマージン
( ) グ
資産配分
固定型
資産配分
変更型
(注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。
ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源
泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
ります。
上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。
なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
す。
◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区
分は以下の通りです。
<商品分類表定義>
[単位型投信・追加型投信の区分]
3/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
ないファンドをいう。
(2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
運用されるファンドをいう。
[投資対象地域による区分]
(1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
する旨の記載があるものをいう。
[投資対象資産(収益の源泉)による区分]
(1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
旨の記載があるものをいう。
(4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
(1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
(5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
[独立した区分]
(1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
(2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
(3)ETF… 投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
する証券投資信託 並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
証券投資信託を いう。
[補足分類]
(1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
記載があるものをいう。
(2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
のとする。
<属性区分表定義>
[投資対象資産による属性区分]
(1)株式
①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
4/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
う。
③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
をいう。
(2)債券
①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
ものをいう。
③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
あるものをいう。
④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
の記載があるものをいう。
⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
債」等を併記することも可とする。
(3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
(4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
(5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
挙するものとする。
②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
[決算頻度による属性区分]
(1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
(2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
(3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
(4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
(5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
いう。
(6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
(7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
[投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]
(1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
ないかを明確に記載するものとする。
(2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
の記載があるものをいう。
(3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
る旨の記載があるものをいう。
(5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
5/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
とする旨の記載があるものをいう。
(8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
源泉とする旨の記載があるものをいう。
(9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
を源泉とする旨の記載があるものをいう。
(10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
[投資形態による属性区分]
(1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
(2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
ブ・ファンズをいう。
[為替ヘッジによる属性区分]
(1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
(2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
[インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]
(1)日経225
(2)TOPIX
(3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
[特殊型]
(1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
(2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
る旨の記載があるものをいう。
(3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
(4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
<ファンドの特色>
6/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
7/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【ファンドの沿革】
2002年1月25日 信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始
2012年4月1日 当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株
式会社から三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
当ファンドの名称を中央三井DC外国株式インデックスファンドからD
C外国株式インデックスファンドに変更
当ファンドの主要投資対象である中央三井外国株式マザーファンドの名
称を外国株式マザーファンドに変更
8/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人
②委託会社の概況(2019年 2月28日現在)
イ.資本金の額:20億円
ロ.委託会社の沿革
1986年11月1日: 住信キャピタルマネジメント株式会社設立
1987年2月20日: 投資顧問業の登録
1987年9月9日: 投資一任契約に係る業務の認可
1990年10月1日: 住信投資顧問株式会社に商号変更
1999年2月15日: 住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
1999年3月25日: 証券投資信託委託業の認可
2007年9月30日: 金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
東財務局長(金商)第347号)
2012年4月1日: 中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
2018年10月1日: 三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
ハ.大株主の状況
株 主 名 住 所 持株数 持株比率
9/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
三井住友トラスト・ホール
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号 3,000株 100%
ディングス株式会社
2【投資方針】
(1)【投資方針】
① 運用方針
当ファンドは、日本を除く世界の主要国の株式等に投資する外国株式マザーファンド(以下「マ
ザーファンド」という場合があります。)の受益証券を主要投資対象とし、確定拠出年金制度のため
の専用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行い
ます。なお、株式等に直接投資することもあります。
② 投資態度
A.株式への実質投資は、日本を除く世界の主要国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・イ
ンデックス(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
B.株式の実質投資割合は、原則として高位(90%以上)とします。
C.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整
等を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
D.運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組
入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
があります。
E.資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき等、並びに信託財産の規模によっては、上記の運
用ができない場合があります。
F.国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものを
いいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げ
るものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に
係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証
券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、
金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
G.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異
なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
す。)を行うことができます。
H.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うこと
ができます。
(2)【投資対象】
① 投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
A.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
約款第23条、第24条及び第25条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権(上記1.、2.及び下記4.に掲げるものに該当するものを除きます。)
4.約束手形(上記1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
10/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
B.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形
② 運用指図できる投資対象である有価証券
委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者と
し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「外国株式マザーファンド」の
受益証券及び次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
1.株券又は新株引受権証書
2.国債証券
3.地方債証券
4.特別の法律により法人の発行する債券
5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
6.資産の流動化に関する法律に定める特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
のをいいます。)
7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
めるものをいいます。)
8.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券又は優先出資引受権を表示する
証書
9.資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金融商
品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
10.コマーシャル・ペーパー
11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新
株予約権証券
12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1.から11.までの証券又は証書の性質を有
するもの
13.投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
い、振替受益権を含みます。)
14.投資証券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
16.オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
有価証券に係るものに限ります。)
17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
証券に限ります。)
20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
益証券に表示されるべきもの
22.外国の者に対する権利で上記21.の有価証券の性質を有するもの
なお、上記1.の証券又は証書並びに上記12.及び17.の証券又は証書のうち上記1.の証券又は
証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記2.から6.までの証券並びに上記12.及び
17.の証券又は証書のうち上記2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい
い、上記13.の証券及び上記14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
③ 運用指図できる金融商品
A.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
することを指図することができます。
11/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.預金
2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
す。)
3.コール・ローン
4.手形割引市場において売買される手形
5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
6.外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
B.金融商品による運用の特例
上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記A.に掲げる金融商品により運用
することの指図ができます。
(参考)マザーファンドの概要
「外国株式マザーファンド」の概要
1.基本方針
この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
2.運用方法
(1)投資対象
わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。
(2)投資態度
① MSCIコクサイ・インデックスに採用されている国の株式に投資を行い、同インデックス(配当
込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
② 株式の組入比率は、原則として高位(90%以上)とします。
③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整等
を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
④ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入
総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
ります。
⑤ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
の運用ができない場合があります。
⑥ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価
証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引
と類似の取引を行うことができます。また、信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行
われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、
通貨に係るオプション取引を行うことができます。
⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことができます。
⑧ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことが
できます。
3.投資制限
① 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
② 株式への投資割合には制限を設けません。
③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下
とします。
12/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
④ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
⑤ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時において
信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑥ 投資信託証券ヘの投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
⑦ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
の5%以下とします。
⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
てそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
⑨ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一
般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
えることとなる投資の指図をしません。
(3)【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され
ることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う
13/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを
行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
り受け取っております。
(4)【分配方針】
年1回の毎決算時(決算日は2月7日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として
次の通り収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入及び売買益(評価益を含みます。)等の合計額としま
す。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります。
・収益分配に充てず信託財産に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行いま
す。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
(5)【投資制限】
<約款に定める投資制限>
A.外貨建資産への投資割合
委託会社は、外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
B.株式への投資割合
委託会社は、株式への実質投資割合には、制限を設けません。
C.新株引受権証券等への投資割合
委託会社は、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託
財産の純資産総額の10%以下とします。
D.投資信託証券への投資割合
委託会社は、投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、信託財産
の純資産総額の5%以下とします。
E.同一銘柄の株式への投資割合
委託会社は、同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
す。
F.同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合
委託会社は、同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時に
おいて信託財産の純資産総額の5%以下とします。
G.同一銘柄の転換社債等への投資割合
委託会社は、同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条
第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の
旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型
新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
14/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
額の5%以下とします。
H.投資する株式等の範囲
イ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
取引所等(金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所で有価証
券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場及び当該市場を開設するも
のをいいます。以下同じ。)及び外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに
規定する外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第5号の取引を
行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。)をいいます。以下同じ。)に上場されて
いる株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている
株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する
株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
ロ.上記イ.の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約
権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社
が投資することを指図することができるものとします。
I.信用取引の指図範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻しに
より行うことの指図をすることができるものとします。
ロ.上記イ.の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財
産に属する当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマ
ザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売
付けに係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額が、信託財産の純資
産総額の範囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の
純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
付けの一部を決済するための指図をするものとします。
J.先物取引等の運用指図
イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引
及び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこ
との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとしま
す。
ロ.委託会社は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外
国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることがで
きます。
ハ.委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の
取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
K.スワップ取引の運用指図
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うこと
の指図をすることができます。
ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限
りではありません。
ハ.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
価するものとします。
ニ.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
15/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
L.金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先
渡取引を行うことの指図をすることができます。
ロ.金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
ついてはこの限りではありません。
ハ.金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
算出した価額で評価するものとします。
ニ.委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが
必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
M.有価証券の貸付の指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次
のa.及びb.の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
a.株式の貸付は、貸付時点において貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
価合計額を超えないものとします。
b.公社債の貸付は、貸付時点において貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
ロ.信託財産の一部解約等の事由により、上記イ.a.及びb.に定める限度額を超えることと
なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図する
ものとします。
ハ.委託会社は、有価証券の貸付にあたり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れ
の指図を行うものとします。
N.公社債の空売りの指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算において信託財産に属
さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済について
は、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡し又は買戻しにより行うこ
との指図をすることができるものとします。
ロ.上記イ.の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
O.公社債の借入れの指図及び範囲
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保
の提供の指図を行うものとします。
ロ.上記イ.の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の
範囲内とします。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産
の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
ニ.上記イ.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
P.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
16/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
れる場合には、制約されることがあります。
Q.外国為替予約取引の指図
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
ることができます。
ロ.上記イ.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との
差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属す
るとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの
信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を
含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限
りではありません。
ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の限度額を超えることとなった場合には、委
託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替
の売買の予約取引の指図をするものとします。
R.一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図
委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求
及び信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
S.再投資の指図
委託会社は、上記R.の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株
式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資するこ
との指図ができます。
T.資金の借入れ
イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
す。)を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借
入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入
金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日か
ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払
開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である
場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内
における、当該有価証券の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額
を限度とします。
ハ.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
U.受託会社による資金の立替え
イ.信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行又は株式割当がある場合で、委
託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
ロ.信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、
株式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあると
きは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
ハ.上記イ.及びロ.の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議により
そのつど別にこれを定めます。
17/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
V.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
原 則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
を行うこととします。
W.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、
新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券
売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一
般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
額を超えることとなる投資の指図をしません。
<関連法令に基づく投資制限>
イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
(投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信
託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の
総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって
取得することを受託会社に指図しないものとします。
3【投資リスク】
(1)ファンドのリスク
●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者
の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
割り込むことがあります。
●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
●投資信託は預貯金と異なります。
当ファンドの主なリスクは以下の通りです。
① 株価変動リスク
株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
② 為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
③ 信用リスク
有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券
の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
④ 流動性リスク
時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されること
があり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
⑤ カントリーリスク
投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落
要因となる可能性があります。
18/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。
<その他の留意点>
① ファンドは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標
として運用を行いますが、ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託
報酬等の影響等から、ファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しませ
ん。
② 同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
③ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
りません。
投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
小さかった場合も同様です。
④ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
適用はありません。
⑤ 確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
スクを実質的に負うこととなります。
(2)リスクの管理体制
委託会社におけるリスク管理体制
・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリング
を担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
19/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
4【手数料等及び税金】
(1)【申込手数料】
ありません。
(2)【換金(解約)手数料】
20/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<解約手数料>
ありません。
<信託財産留保額>
ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.2%の率を乗じて得た額を信託財産留保
額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
す。
(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率
0.864%(*)(税抜 0.8%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価
額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計算、開
委託会社 年率 0.4104% (税抜 0.38%)
示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内での
販売会社 年率 0.378% (税抜 0.35%) ファンドの管理、購入後の情報提供等の対
価
運用財産の管理、委託会社からの指図の実
受託会社 年率 0.0756% (税抜 0.07%)
行の対価
*消費税率が10%になった場合は、0.88%となります。その配分及び当該信託報酬を対価とする役
務の内容は下記の通りです。
委託した資金の運用、基準価額の計算、開
委託会社 年率 0.418% (税抜 0.38%)
示資料作成等の対価
運用報告書等各種書類の送付、口座内での
販売会社 年率 0.385% (税抜 0.35%) ファンドの管理、購入後の情報提供等の対
価
運用財産の管理、委託会社からの指図の実
受託会社 年率 0.077% (税抜 0.07%)
行の対価
※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。
②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の
6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
(4)【その他の手数料等】
①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息
(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
21/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投
資 信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、投資信託財産から収受する信託報酬中より委
託会社が支弁します。
⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
とができません。
※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま
せん。
(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。
確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
適用されます。
㭎ઊᠰ漰Ā㈀ 㥞 2月28日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
される場合があります。
※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
5【運用状況】
以下は、2019年2月28日現在の状況について記載してあります。
【DC外国株式インデックスファンド】
(1)【投資状況】
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
親投資信託受益証券 日本 11,988,264,827 99.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 5,985,699 0.05
合計(純資産総額) 11,994,250,526 100.00
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
22/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【投資資産】
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
日本 親投資信託受 外国株式マザーファンド 4,466,733,048 2.5972 11,601,328,888 2.6839 11,988,264,827 99.95
益証券
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別投資比率
種類 投資比率(%)
親投資信託受益証券 99.95
合計 99.95
(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。
②【投資不動産物件】
該当事項はありません。
③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。
(3)【運用実績】
①【純資産の推移】
純資産総額(円) 1万口当たりの純資産額(円)
(分配落) (分配付) (分配落) (分配付)
第8期計算期間末 (2010年 2月 8日) 2,213,864,531 2,213,864,531 8,011 8,011
第9期計算期間末 (2011年 2月 7日) 3,161,655,895 3,161,655,895 9,179 9,179
第10期計算期間末 (2012年 2月 7日) 3,528,251,808 3,528,251,808 8,399 8,399
第11期計算期間末 (2013年 2月 7日) 5,770,254,311 5,770,254,311 11,619 11,619
第12期計算期間末 (2014年 2月 7日) 7,072,283,361 7,072,283,361 14,618 14,618
第13期計算期間末 (2015年 2月 9日) 9,861,558,912 9,861,558,912 18,730 18,730
第14期計算期間末 (2016年 2月 8日) 8,764,296,233 8,764,296,233 16,459 16,459
第15期計算期間末 (2017年 2月 7日) 10,004,402,144 10,004,402,144 18,888 18,888
第16期計算期間末 (2018年 2月 7日) 11,416,562,436 11,416,562,436 21,907 21,907
23/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第17期計算期間末 (2019年 2月 7日) 11,687,587,129 11,687,587,129 21,880 21,880
2018年 2月末日 11,432,203,812 ― 21,881 ―
3月末日 10,956,314,658 ― 20,935 ―
4月末日 11,466,788,754 ― 21,859 ―
5月末日 11,514,903,393 ― 21,950 ―
6月末日 11,669,420,120 ― 22,113 ―
7月末日 12,184,302,458 ― 22,983 ―
8月末日 12,421,340,843 ― 23,462 ―
9月末日 12,721,595,571 ― 24,040 ―
10月末日 11,667,997,652 ― 21,912 ―
11月末日 11,993,846,462 ― 22,403 ―
12月末日 10,789,650,707 ― 20,054 ―
2019年 1月末日 11,457,970,733 ― 21,339 ―
2月末日 11,994,250,526 ― 22,602 ―
②【分配の推移】
期 間 1万口当たりの分配金(円)
第8期計算期間 2009年 2月10日~2010年 2月 8日 0
第9期計算期間 2010年 2月 9日~2011年 2月 7日 0
第10期計算期間 2011年 2月 8日~2012年 2月 7日 0
第11期計算期間 2012年 2月 8日~2013年 2月 7日 0
第12期計算期間 2013年 2月 8日~2014年 2月 7日 0
第13期計算期間 2014年 2月 8日~2015年 2月 9日 0
第14期計算期間 2015年 2月10日~2016年 2月 8日 0
第15期計算期間 2016年 2月 9日~2017年 2月 7日 0
第16期計算期間 2017年 2月 8日~2018年 2月 7日 0
第17期計算期間 2018年 2月 8日~2019年 2月 7日 0
③【収益率の推移】
期 間 収益率(%)
第8期計算期間 2009年 2月10日~2010年 2月 8日 25.1
第9期計算期間 2010年 2月 9日~2011年 2月 7日 14.6
第10期計算期間 2011年 2月 8日~2012年 2月 7日 △8.5
第11期計算期間 2012年 2月 8日~2013年 2月 7日 38.3
第12期計算期間 2013年 2月 8日~2014年 2月 7日 25.8
第13期計算期間 2014年 2月 8日~2015年 2月 9日 28.1
第14期計算期間 2015年 2月10日~2016年 2月 8日 △12.1
第15期計算期間 2016年 2月 9日~2017年 2月 7日 14.8
第16期計算期間 2017年 2月 8日~2018年 2月 7日 16.0
24/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第17期計算期間 2018年 2月 8日~2019年 2月 7日 △0.1
(注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の
基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
(注2)小数第2位を四捨五入しております。
(4)【設定及び解約の実績】
期 間 設定口数(口) 解約口数(口) 発行済み口数(口)
第8期計算期間 2009年 2月10日~2010年 2月 8日 1,045,119,050 336,025,578 2,763,485,295
第9期計算期間 2010年 2月 9日~2011年 2月 7日 1,087,563,934 406,622,916 3,444,426,313
第10期計算期間 2011年 2月 8日~2012年 2月 7日 1,355,760,169 599,214,229 4,200,972,253
第11期計算期間 2012年 2月 8日~2013年 2月 7日 1,461,084,790 695,793,671 4,966,263,372
第12期計算期間 2013年 2月 8日~2014年 2月 7日 1,362,532,445 1,490,619,759 4,838,176,058
第13期計算期間 2014年 2月 8日~2015年 2月 9日 1,442,657,315 1,015,677,832 5,265,155,541
第14期計算期間 2015年 2月10日~2016年 2月 8日 1,105,917,447 1,046,111,430 5,324,961,558
第15期計算期間 2016年 2月 9日~2017年 2月 7日 1,001,532,639 1,029,767,974 5,296,726,223
第16期計算期間 2017年 2月 8日~2018年 2月 7日 910,067,396 995,492,076 5,211,301,543
第17期計算期間 2018年 2月 8日~2019年 2月 7日 1,072,050,742 941,742,393 5,341,609,892
(注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
(参考)
外国株式マザーファンド
投資状況
資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%)
株式 アメリカ 113,332,752,180 60.42
イギリス 11,377,518,093 6.07
カナダ 6,965,447,075 3.71
フランス 6,695,897,202 3.57
スイス 6,445,589,849 3.44
ドイツ 5,811,702,661 3.10
オーストラリア 4,211,772,418 2.25
オランダ 3,230,603,742 1.72
アイルランド 3,063,462,577 1.63
スペイン 2,035,390,554 1.09
香港 1,819,745,587 0.97
スウェーデン 1,639,680,727 0.87
25/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
イタリア 1,279,152,811 0.68
デンマーク 1,182,370,685 0.63
フィンランド 848,251,769 0.45
シンガポール 835,570,537 0.45
バミューダ 748,222,780 0.40
ベルギー 645,682,034 0.34
ケイマン 509,328,956 0.27
ノルウェー 497,632,588 0.27
ジャージー 484,427,747 0.26
イスラエル 341,359,249 0.18
キュラソー 305,926,246 0.16
ルクセンブルク 232,120,343 0.12
オーストリア 168,823,090 0.09
ニュージーランド 156,663,318 0.08
パナマ 117,136,878 0.06
ポルトガル 113,214,280 0.06
リベリア 91,594,146 0.05
パプアニューギニア 34,944,307 0.02
英ヴァージン諸島 34,096,829 0.02
マン島 20,264,593 0.01
モーリシャス 11,211,887 0.01
小計 175,287,557,738 93.45
投資信託受益証券 オーストラリア 104,456,662 0.06
香港 46,794,321 0.02
小計 151,250,983 0.08
投資証券 アメリカ 3,603,455,665 1.92
オーストラリア 330,539,403 0.18
フランス 215,793,259 0.12
イギリス 135,647,816 0.07
香港 120,862,368 0.06
シンガポール 86,349,357 0.05
カナダ 42,279,555 0.02
小計 4,534,927,423 2.42
現金・預金・その他の資産(負債控除後) ― 7,603,206,604 4.05
合計(純資産総額) 187,576,942,748 100.00
26/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
その他の資産の投資状況
買建 投資
資産の
国/地域 時価合計(円)
/ 比率
種類
売建 (%)
株価指数先物取引 買建 アメリカ 5,035,756,976 2.68
買建 カナダ 258,298,860 0.14
買建 ドイツ 1,339,263,915 0.71
買建 イギリス 543,626,629 0.29
買建 オーストラリア 316,181,801 0.17
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
資産の
国/地域 時価合計(円)
/ 比率
種類
売建 (%)
為替予約取引 買建 ― 1,007,723,190 0.54
売建 ― 86,371,297 △0.05
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
投資資産
投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細
投資
国/ 帳簿価額(円) 帳簿価額(円) 評価額(円) 評価額(円)
種類 銘柄名 業種 数量 比率
地域 単価 金額 単価 金額
(%)
アメリカ 株式 APPLE INC テクノロ 215,659 19,317.98 4,166,098,147 19,387.83 4,181,161,518 2.23
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
27/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
アメリカ 株式 MICROSOFT CORP ソフトウェ 325,404 11,755.54 3,825,301,723 12,436.28 4,046,817,828 2.16
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 AMAZON.COM 小売 18,517 181,855.62 3,367,420,631 181,947.64 3,369,124,604 1.80
アメリカ 株式 FACEBOOK INC-A メディア・ 107,955 18,902.22 2,040,589,840 18,050.74 1,948,668,144 1.04
娯楽
アメリカ 株式 JOHNSON & JOHNSON 医薬品・バ 119,951 14,745.71 1,768,762,661 15,063.90 1,806,930,697 0.96
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 JPMORGAN CHASE & CO 銀行 150,456 11,501.65 1,730,492,824 11,659.08 1,754,179,925 0.94
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL C メディア・ 14,096 123,645.55 1,742,907,675 123,736.46 1,744,189,190 0.93
娯楽
アメリカ 株式 EXXON MOBIL エネルギー 189,325 8,344.07 1,579,742,227 8,810.83 1,668,112,075 0.89
アメリカ 株式 ALPHABET INC-CL A メディア・ 13,381 124,494.81 1,665,865,110 124,494.81 1,665,865,110 0.89
娯楽
アメリカ 株式 BANK OF AMERICA CORP 銀行 424,855 3,185.29 1,353,288,550 3,273.99 1,390,971,489 0.74
スイス 株式 NESTLE SA - REGISTERED 食品・飲 136,996 9,640.86 1,320,759,695 9,988.90 1,368,439,454 0.73
料・タバコ
アメリカ 株式 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL 各種金融 58,153 22,840.32 1,328,233,635 22,427.89 1,304,249,221 0.70
B
アメリカ 株式 VISA INC-CLASS A SHARES ソフトウェ 79,558 15,686.99 1,248,026,052 16,322.28 1,298,568,064 0.69
ア・サービ
ス
アメリカ 株式 PFIZER 医薬品・バ 262,477 4,693.12 1,231,837,922 4,759.64 1,249,298,417 0.67
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 PROCTER & GAMBLE CO 家庭用品・ 111,470 10,856.39 1,210,161,838 10,966.15 1,222,396,930 0.65
パーソナル
用品
アメリカ 株式 INTEL CORP 半導体・半 206,503 5,532.41 1,142,459,881 5,902.71 1,218,929,140 0.65
導体製造装
置
アメリカ 株式 CISCO SYSTEMS テクノロ 210,625 5,264.10 1,108,752,664 5,719.78 1,204,729,358 0.64
ジー・ハー
ドウェアお
よび機器
アメリカ 株式 UNITEDHEALTH GROUP INC ヘルスケア 43,094 29,879.46 1,287,625,665 27,726.36 1,194,840,172 0.64
機器・サー
ビス
アメリカ 株式 BOEING CO 資本財 24,474 45,579.76 1,115,519,186 48,277.23 1,181,536,996 0.63
アメリカ 株式 VERIZON COMMUNICATIONS 電気通信 184,769 5,963.69 1,101,906,387 6,288.54 1,161,928,430 0.62
サービス
アメリカ 株式 CHEVRON CORP エネルギー 85,815 13,180.22 1,131,061,060 13,313.26 1,142,478,231 0.61
アメリカ 株式 WELLS FARGO & CO 銀行 204,878 5,457.02 1,118,023,631 5,532.41 1,133,469,711 0.60
アメリカ 株式 AT&T INC 電気通信 324,738 3,277.31 1,064,269,433 3,443.62 1,118,274,986 0.60
サービス
アメリカ 株式 MERCK & CO 医薬品・バ 119,123 8,580.22 1,022,102,655 8,938.33 1,064,761,804 0.57
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 HOME DEPOT 小売 51,249 20,479.90 1,049,574,723 20,363.49 1,043,608,648 0.56
アメリカ 株式 MASTERCARD INC-CLASS A ソフトウェ 41,331 23,870.31 986,583,824 24,898.07 1,029,062,375 0.55
ア・サービ
ス
スイス 株式 NOVARTIS 医薬品・バ 96,975 9,904.66 960,504,637 10,130.77 982,432,003 0.52
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
28/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
スイス 株式 ROCHE HOLDING GENUSS 医薬品・バ 31,426 29,743.91 934,732,241 30,824.60 968,694,005 0.52
イオテクノ
ロジー・ラ
イフサイエ
ンス
アメリカ 株式 COCA-COLA CO 食品・飲 180,973 5,461.45 988,376,113 4,982.49 901,697,574 0.48
料・タバコ
アメリカ 株式 COMCAST CORP-CL A メディア・ 204,859 4,121.03 844,231,703 4,271.82 875,120,999 0.47
娯楽
(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
(注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
ロ.種類別及び業種別の投資比率
投資比率
種類 国内/外国 業種
(%)
株式 外国 エネルギー 6.25
素材 4.34
資本財 6.94
商業・専門サービス 1.11
運輸 1.91
自動車・自動車部品 1.20
耐久消費財・アパレル 1.84
消費者サービス 1.81
メディア・娯楽 5.56
小売 4.45
食品・生活必需品小売り 1.47
食品・飲料・タバコ 4.58
家庭用品・パーソナル用品 1.93
ヘルスケア機器・サービス 4.54
医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス 8.15
銀行 8.09
各種金融 4.09
保険 3.71
不動産 0.63
ソフトウェア・サービス 8.38
テクノロジー・ハードウェアおよび機器 4.00
電気通信サービス 2.31
公益事業 3.27
半導体・半導体製造装置 2.86
小計 93.45
投資信託受益証券 ― ― 0.08
投資証券 ― ― 2.42
合計 95.95
(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
す。
29/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資不動産物件
該当事項はありません。
その他投資資産の主要なもの
買建 投資
資産の 簿価金額 帳簿価額 評価金額 評価金額
地域 取引所 資産の名称 / 数量 通貨 比率
種類 (現地通貨) (円) (現地通貨) (円)
売建 (%)
株価指 アメリ シカゴ商業 S&P 500 EMIN 買建 325 アメリカ 44,352,750 4,917,389,392 45,420,375 5,035,756,976 2.68
数先物 カ 取引所 ドル
取引
カナダ モントリ S&P/TSE 60 買建 16 カナダド 2,995,520 252,552,290 3,063,680 258,298,860 0.14
オール取引 ル
所
ドイツ ユーレック SWISS MKT IX 買建 30 スイスフ 2,716,200 301,063,608 2,794,800 309,775,632 0.17
ス・ドイツ ラン
金融先物取
引所
ドイツ ユーレック DJ EURO STOX 買建 249 ユーロ 7,982,940 1,006,568,904 8,164,710 1,029,488,283 0.55
ス・ドイツ
金融先物取
引所
オース シドニー先 SPI 200 FUTU 買建 26 オースト 3,880,500 307,878,870 3,985,150 316,181,801 0.17
トラリ 物取引所 ラリアド
ア ル
イギリ ロンドン国 FTSE 100 買建 52 イギリス 3,696,160 545,738,024 3,681,860 543,626,629 0.29
ス 際金融先物 ポンド
オプション
取引所
(注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この
ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
ております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
買建 投資
簿価 時価
種類 資産の名称 / 数量 比率
(円) (円)
売建 (%)
為替予約取引 アメリカドル 買建 6,888,000.00 759,773,952 762,708,240 0.41
ユーロ 買建 1,200,000.00 150,300,000 151,308,000 0.08
イギリスポンド 買建 635,000.00 90,398,282 93,706,950 0.05
アメリカドル 売建 430,000.00 47,658,620 47,656,900 △0.03
カナダドル 売建 459,300.00 38,714,626 38,714,397 △0.02
(注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値
が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績
30/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2【管理及び運営】
1【申込(販売)手続等】
<申込手続>
31/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
成 した国民年金基金連合会(同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。)による取得
の申込みのみの取扱いとなります。
受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
<申込コース>
当ファンドは、「分配金再投資コース」(※)専用ファンドです。
㬰ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀漰ƌ᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
いただきます。
<申込みの受付>
お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<申込単位>
1円以上1円単位とします。
<申込価額>
取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
(注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
の基準価額とします。
<申込手数料>
ありません。
<申込代金の支払い>
販売会社が定める期日までにお支払いください。
<受付不可日>
収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
付けないものとします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
<申込受付の中止等>
収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
止、その他やむをえない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止するこ
と、及びすでに受付けた取得申込みを取り消すことができます。
<その他>
32/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
る 口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
した旨の通知を行います。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:http://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>
受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
します。
<一部解約の受付>
一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
<一部解約単位>
1口以上1口単位とします。
<解約価額>
一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.2%の率を乗じて得た
解約時における信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(http://www.smtam.jp/)で
ご覧いただけます。
<一部解約代金の支払い>
33/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
益者に支払われます。
なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
ることとなります。
<受付不可日>
一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
とします。
ニューヨーク証券取引所の休業日
ロンドン証券取引所の休業日
<一部解約受付の中止等>
委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。
一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
します。
<一部解約の制限>
当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
お問い合わせください。
<その他>
一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
<問い合わせ先>
上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
ては、下記の照会先までお問い合わせください。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:http://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
3【資産管理等の概要】
34/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(1)【資産の評価】
<基準価額の算出方法>
基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
ます。
<基準価額の算出頻度>
基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
<主要な投資対象資産の評価方法>
A.親投資信託受益証券(外国株式マザーファンド)
計算日の基準価額で評価します。
B.外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券(上場には店頭登録を含みま
す。)
原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場(店頭登録銘柄は
海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場)で評価します。
外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値に
よって計算します。
<基準価額の照会方法>
基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
ジ(http://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
(照会先)
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
ホームページ:http://www.smtam.jp/
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
(2)【保管】
該当事項はありません 。
(3)【信託期間】
無期限とします。(2002年 1月25日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
35/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(4)【計算期間】
当ファンドの計算期間は、毎年2月8日から翌年2月7日までとすることを原則とします。ただ
し、第1計算期間は2002年1月25日から2003年2月7日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期
間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>
(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
・やむを得ない事情が発生した場合
②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
ファンドを繰上償還させます。
③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
督官庁に届け出ます。
(2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)における公告等の手続き
委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
す。
①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
は、原則として、公告を行いません。
⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
<投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き>
(1)投資信託約款の変更
36/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
え、この投資信託約款を変更することができます。
・受益者の利益のため必要と認めるとき
・やむを得ない事情が発生したとき
委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
届け出ます。
委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
ます。
(2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
す。)を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
したときは、原則として、公告を行いません。
②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
えるときは、当該約款変更を行いません。
④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
<受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>
①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
た場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き>に従い、
新受託会社を選任します。
②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
<反対者の買取請求権>
ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
もって買い取るべき旨を請求することができます。
<運用報告書>
委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
<関係法人との契約の更改手続き>
・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
37/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
<公告>
委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
<混蔵寄託>
金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
義で混蔵寄託することができるものとします。
<投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>
①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
す。
②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
は、速やかに登記又は登録をするものとします。
③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
別して管理することがあります。
④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
4【受益者の権利等】
(1)収益分配金に対する請求権
①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日(決算日)の翌営業日に、販売会社に交付されます。
販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(当該収益
分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し遅滞なく収益分配金の
再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
録されます。
(2)償還金に対する請求権
①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
(3)換金(解約)請求権
38/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
有します。
詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
(4)帳簿閲覧・謄写請求権
受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
謄写を請求することができます。
39/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第3【ファンドの経理状況】
(1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
(2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間(2018年2月8日から2019年
2月7日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
1【財務諸表】
40/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
【DC外国株式インデックスファンド】
(1)【貸借対照表】
(単位:円)
第16期 第17期
(2018年 2月 7日現在) (2019年 2月 7日現在)
資産の部
流動資産
65,477,951 75,078,161
コール・ローン
11,410,894,970 11,681,731,573
親投資信託受益証券
14,700,207 11,201,346
未収入金
11,491,073,128 11,768,011,080
流動資産合計
11,491,073,128 11,768,011,080
資産合計
負債の部
流動負債
25,067,645 29,010,877
未払解約金
4,326,266 4,498,576
未払受託者報酬
45,116,671 46,913,694
未払委託者報酬
未払利息 110 161
643
-
その他未払費用
74,510,692 80,423,951
流動負債合計
74,510,692 80,423,951
負債合計
純資産の部
元本等
5,211,301,543 5,341,609,892
元本
剰余金
6,205,260,893 6,345,977,237
期末剰余金又は期末欠損金(△)
3,581,886,475 3,151,421,712
(分配準備積立金)
11,416,562,436 11,687,587,129
元本等合計
11,416,562,436 11,687,587,129
純資産合計
11,491,073,128 11,768,011,080
負債純資産合計
41/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(2)【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)
第16期 第17期
自 2017年 2月 8日 自 2018年 2月 8日
至 2018年 2月 7日 至 2019年 2月 7日
営業収益
24 11
受取利息
1,672,462,700 70,237,503
有価証券売買等損益
1,672,462,724 70,237,514
営業収益合計
営業費用
22,629 33,177
支払利息
8,267,126 8,826,814
受託者報酬
86,214,132 92,050,992
委託者報酬
119 2,702
その他費用
94,504,006 100,913,685
営業費用合計
1,577,958,718
△ 30,676,171
営業利益又は営業損失(△)
1,577,958,718
△ 30,676,171
経常利益又は経常損失(△)
1,577,958,718
△ 30,676,171
当期純利益又は当期純損失(△)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
187,903,259 17,406,497
約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
4,707,675,921 6,205,260,893
期首剰余金又は期首欠損金(△)
1,000,337,089 1,309,973,681
剰余金増加額又は欠損金減少額
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
1,000,337,089 1,309,973,681
額
892,807,576 1,121,174,669
剰余金減少額又は欠損金増加額
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
892,807,576 1,121,174,669
額
- -
分配金
6,205,260,893 6,345,977,237
期末剰余金又は期末欠損金(△)
42/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券
移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
(貸借対照表に関する注記)
第16期 第17期
(2018年 2月 7日現在) (2019年 2月 7日現在)
1. 計算期間の末日にお 5,211,301,543口 5,341,609,892口
ける受益権の総数
2. 計算期間の末日にお 1口当たり純資産額 2.1907円 1口当たり純資産額 2.1880円
ける1単位当たりの純
(1万口当たり純資産額) (21,907円) (1万口当たり純資産額) (21,880円)
資産の額
(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第16期 第17期
自 2017年 2月 8日 自 2018年 2月 8日
至 2018年 2月 7日 至 2019年 2月 7日
分配金の計算過程 分配金の計算過程
項目 項目
費用控除後の配当等収益額 A 216,818,022円 費用控除後の配当等収益額 A 150,673,254円
費用控除後・繰越欠損金補填 B 1,088,537,244円 費用控除後・繰越欠損金補填 B -円
後の有価証券売買等損益額 後の有価証券売買等損益額
収益調整金額 C 5,510,959,824円 収益調整金額 C 6,326,574,357円
分配準備積立金額 D 2,276,531,209円 分配準備積立金額 D 3,000,748,458円
当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 9,092,846,299円 当ファンドの分配対象収益額 E=A+B+C+D 9,477,996,069円
当ファンドの期末残存口数 } 5,211,301,543口 当ファンドの期末残存口数 } 5,341,609,892口
1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 17,448円 1万口当たり収益分配対象額 G=E/F×10,000 17,743円
1万口当たり分配金額 H -円 1万口当たり分配金額 H -円
収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円 収益分配金金額 I=F×H/10,000 -円
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
43/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第17期
自 2018年 2月 8日
至 2019年 2月 7日
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権
及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
第17期
(2019年 2月 7日現在)
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
44/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
第16期 第17期
自 2017年 2月 8日 自 2018年 2月 8日
区分
至 2018年 2月 7日 至 2019年 2月 7日
投資信託財産に係る元本の状況
期首元本額 5,296,726,223円 5,211,301,543円
期中追加設定元本額 910,067,396円 1,072,050,742円
期中一部解約元本額 995,492,076円 941,742,393円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
第16期 第17期
(2018年 2月 7日現在) (2019年 2月 7日現在)
種類
計算期間の損益に含まれた評価差額(円) 計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
親投資信託受益証券 1,570,314,767 71,073,725
合計 1,570,314,767 71,073,725
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式
該当事項はありません。
(2)株式以外の有価証券
種類 銘 柄 券面総額 評価額(円) 備考
45/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
親投資信託受益証券 外国株式マザーファンド 4,498,337,084 11,681,731,573
合計 4,498,337,084 11,681,731,573
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)
当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
受益証券の状況は次のとおりであります。
なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
外国株式マザーファンド
貸借対照表
2019年 2月 7日現在
項目 金額(円)
資産の部
流動資産
預金 5,882,177,249
コール・ローン 1,168,480,699
株式 169,842,082,348
投資信託受益証券 142,640,880
投資証券 4,473,817,735
派生商品評価勘定 632,686,566
未収入金 279,801
未収配当金 126,112,486
前払金 390,450
差入委託証拠金 1,800,475,973
流動資産合計 184,069,144,187
資産合計 184,069,144,187
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定 139,927
前受金 615,868,485
未払解約金 219,814,976
未払利息 2,506
その他未払費用 14,571
流動負債合計 835,840,465
負債合計 835,840,465
純資産の部
元本等
元本 70,558,546,730
剰余金
剰余金又は欠損金(△) 112,674,756,992
元本等合計 183,233,303,722
46/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2019年 2月 7日現在
項目 金額(円)
純資産合計 183,233,303,722
負債純資産合計 184,069,144,187
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
2019年 2月 7日現在
1.有価証券の評価基準及び評価方法 (1)株式
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
(2)投資信託受益証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
(3)投資証券
移動平均法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
計値等に基づいて評価しております。
2.デリバティブの評価基準及び評価方 (1)先物取引
法
株価指数先物取引
個別法に基づき、時価で評価しております。
時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
表する清算値段又は最終相場によっております。
(2)為替予約取引
個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
物売買相場の仲値によって計算しております。
当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも
のであります。
47/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2019年 2月 7日現在
3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換 投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における
算基準 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
ております。
なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
4.収益及び費用の計上基準 (1)受取配当金
株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
金額を計上しております。
投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
収益分配金額を計上しております。
(2)派生商品取引等損益
約定日基準で計上しております。
(3)為替予約取引による為替差損益
約定日基準で計上しております。
(貸借対照表に関する注記)
2019年 2月 7日現在
1. 計算期間の末日における受益権の総数 70,558,546,730口
2. 計算期間の末日における1単位当たりの純資産 1口当たり純資産額 2.5969円
の額
(1万口当たり純資産額) (25,969円)
(金融商品に関する注記)
1.金融商品の状況に関する事項
2019年 2月 7日現在
1.金融商品に対する取組方針 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
に対して投資として運用することを目的としております。
48/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2019年 2月 7日現在
2.金融商品の内容及びそのリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・
ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
用リスク、流動性リスク等に晒されております。
また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
損失が発生する信用リスクであります。
3.金融商品に係るリスク管理体制 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の
モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
します。
内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
状況の事後点検を行います。
2.金融商品の時価等に関する事項
2019年 2月 7日現在
1. 貸借対照表計上額、時価及びその差 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
額 と時価との差額はありません。
2. 時価の算定方法 (1) 有価証券
売買目的有価証券
「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
(2) デリバティブ取引
「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
(3) コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
によっております。
3. 金融商品の時価等に関する事項につ 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理
いての補足説明 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
もあります。
また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
のリスクの大きさを示すものではありません。
49/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。
(重要な後発事象に関する注記)
該当事項はありません。
(その他の注記)
元本の移動
2019年 2月 7日現在
区分
投資信託財産に係る元本の状況
2018年 2月 8日
期首
期首元本額 83,445,790,482円
期中追加設定元本額 16,923,808,727円
期中一部解約元本額 29,811,052,479円
期末元本額 70,558,546,730円
期末元本額の内訳
外国株式インデックスファンド 1,827,050,250円
DC外国株式インデックスファンド 4,498,337,084円
DC外国株式インデックスファンドL 20,386,088,337円
DCバランスファンド30 719,294,170円
DCバランスファンド50 1,434,298,525円
DCバランスファンド70 825,640,673円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド 416,910,786円
外国株式インデックスe 5,881,561,535円
インデックスコレクション(外国株式) 5,136,371,462円
インデックスコレクション(バランス株式30) 2,076,328,215円
インデックスコレクション(バランス株式50) 701,669,507円
インデックスコレクション(バランス株式70) 636,956,440円
私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用) 6,290,010,098円
外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用) 1,273,475,328円
外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用) 980,119,375円
バランスVA30(適格機関投資家専用) 100,007,825円
バランスVA50(適格機関投資家専用) 964,840,756円
VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用) 91,649,466円
VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用) 515,080,106円
50/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
区分 2019年 2月 7日現在
VAバランス株式30(適格機関投資家専用) 2,725,096円
VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用) 2,935,117,710円
バランスVA25(適格機関投資家専用) 623,982,934円
バランスVA37.5(適格機関投資家専用) 376,252,772円
バランスVA50L(適格機関投資家専用) 7,273,381,406円
バランスVA75(適格機関投資家専用) 704,574,603円
VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用) 353,614,642円
VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用) 1,213,760,620円
VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用) 32,928,973円
バランスVA40(適格機関投資家専用) 145,841,474円
VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用) 175,414,567円
VAバランス50-50(適格機関投資家専用) 524,862,577円
バランスVA20(適格機関投資家専用) 26,001,862円
VAファンド25(適格機関投資家専用) 858,077,883円
バランスVA20L(適格機関投資家専用) 18,869,473円
バランスVA25L(適格機関投資家専用) 135,816,928円
VAバランス20-80(適格機関投資家専用) 389,593,749円
私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用) 12,039,523円
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
2019年 2月 7日現在
種類
当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式 636,230,908
投資信託受益証券 7,389,894
投資証券 475,630,948
合計 1,119,251,750
(注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン
ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
(デリバティブ取引に関する注記)
株式関連
(2019年 2月 7日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引 株価指数先物取引
買建 8,001,851,286 - 8,617,719,771 615,868,485
合計 8,001,851,286 - 8,617,719,771 615,868,485
51/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(注)1.時価の算定方法
株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
最終相場で評価しております。
2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
通貨関連
(2019年 2月 7日現在)
時価 評価損益
区分 種類 契約額等(円)
(円) (円)
うち1年超
市場取引以外 為替予約取引
の取引
買建 995,781,594 - 1,012,000,350 16,218,756
アメリカドル 757,951,837 - 771,836,750 13,884,913
ユーロ 150,031,800 - 149,892,000 △139,800
イギリスポンド 87,797,957 - 90,271,600 2,473,643
売建 198,753,198 - 198,293,800 459,398
アメリカドル 112,459,924 - 112,458,390 1,534
ユーロ 39,596,343 - 39,596,470 △127
スイスフラン 23,945,774 - 23,908,060 37,714
オーストラリアド
22,751,157 - 22,330,880 420,277
ル
合計 1,194,534,792 - 1,210,294,150 16,678,154
(注)時価の算定方法
わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
ます。
①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
ます。
※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
附属明細表
第1 有価証券明細表
(1)株式
評価額
株式数
通 貨 銘 柄 備考
(株)
単価 金額
アメリカドル ANADARKO PETROLEUM CORP 22,664 45.45 1,030,078.80
ANTERO RESOURCES CORP 7,288 9.32 67,924.16
APACHE CORP 17,138 31.85 545,845.30
BAKER HUGHES A GE CO 23,189 24.88 576,942.32
52/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CABOT OIL & GAS CORP 20,624 24.14 497,863.36
CHENIERE ENERGY INC 9,030 65.91 595,167.30
CHEVRON CORP 85,815 118.88 10,201,687.20
CIMAREX ENERGY CO 4,237 74.77 316,800.49
CONCHO RESOURCES INC 9,073 117.27 1,063,990.71
CONOCOPHILLIPS 52,195 69.11 3,607,196.45
CONTINENTAL RESOURCES INC/OK 4,103 46.59 191,158.77
DEVON ENERGY CORPORATION 23,726 26.78 635,382.28
DIAMONDBACK ENERGY INC 7,107 101.65 722,426.55
EOG RESOURCES INC 26,047 96.18 2,505,200.46
EXXON MOBIL 189,325 75.26 14,248,599.50
HALLIBURTON CO 37,650 32.03 1,205,929.50
HELMERICH & PAYNE 4,776 57.13 272,852.88
HESS CORP 11,835 54.94 650,214.90
HOLLYFRONTIER CORP 7,524 56.48 424,955.52
KINDER MORGAN INC 89,708 18.06 1,620,126.48
MARATHON OIL CORP 38,194 15.91 607,666.54
MARATHON PETROLEUM CORP 31,076 66.87 2,078,052.12
NATIONAL OILWELL VARCO INC 17,063 30.58 521,786.54
NOBLE ENERGY INC 20,854 22.37 466,503.98
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 34,412 66.63 2,292,871.56
ONEOK INC 17,621 65.77 1,158,933.17
PARSLEY ENERGY INC-CLASS A 8,938 18.37 164,191.06
PHILLIPS 66 19,087 94.42 1,802,194.54
PIONEER NATURAL RESOURCES 7,721 141.79 1,094,760.59
PLAINS GP HOLDINGS LP-CL A 6,331 23.29 147,448.99
SCHLUMBERGER 62,217 45.07 2,804,120.19
TARGA RESOURCES CORP 8,989 43.80 393,718.20
TECHNIPFMC PLC 19,859 23.77 472,048.43
VALERO ENERGY CORP 18,564 85.92 1,595,018.88
WILLIAMS COS 51,953 27.06 1,405,848.18
AIR PRODUCTS&CHEMICALS 10,146 169.91 1,723,906.86
ALBEMARLE CORP 4,921 82.19 404,456.99
AVERY DENNISON CORP 3,332 104.10 346,861.20
AXALTA COATING SYSTEMS LTD 10,844 26.24 284,546.56
BALL CORP 14,866 53.21 791,019.86
CELANESE CORP-SERIES A 6,085 98.49 599,311.65
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC 10,379 42.42 440,277.18
CHEMOURS CO/THE 8,553 37.73 322,704.69
CROWN HOLDINGS INC 5,436 51.83 281,747.88
DOWDUPONT INC 103,180 53.21 5,490,207.80
EASTMAN CHEMICAL COMPANY 6,407 80.85 518,005.95
53/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ECOLAB INC 11,897 159.17 1,893,645.49
FMC CORP 5,380 85.41 459,505.80
FREEPORT-MCMORAN INC 61,991 11.91 738,312.81
INT'L PAPER CO 17,669 47.12 832,563.28
INTL FLAVORS & FRAGRANCES 3,981 143.33 570,596.73
LINDE PLC 24,333 163.42 3,976,498.86
LYONDELLBASELL INDU-CL A 14,319 87.20 1,248,616.80
MARTIN MARIETTA MATERIALS 2,699 182.10 491,487.90
MOSAIC CO/THE 14,763 32.46 479,206.98
NEWMONT MINING CORP 24,013 33.98 815,961.74
NUCOR CORP 14,326 60.44 865,863.44
PACKAGING CORP OF AMERICA 4,206 96.04 403,944.24
PPG INDUSTRIES INC 10,386 106.10 1,101,954.60
SEALED AIR CORP 7,368 40.57 298,919.76
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE 3,620 421.05 1,524,201.00
STEEL DYNAMICS INC 9,144 36.96 337,962.24
VULCAN MATERIALS CO 5,948 101.27 602,353.96
WESTLAKE CHEMICAL CORP 2,000 75.77 151,540.00
WESTROCK CO 11,037 38.64 426,469.68
3 M COMPANY 26,378 202.57 5,343,391.46
ACUITY BRANDS INC 1,559 126.81 197,696.79
AERCAP HOLDINGS NV 5,656 47.13 266,567.28
ALLEGION PLC 3,778 89.64 338,659.92
AMETEK INC 10,392 74.62 775,451.04
ARCONIC INC 18,227 18.32 333,918.64
BOEING CO 24,474 411.11 10,061,506.14
CATERPILLAR 26,897 130.54 3,511,134.38
CUMMINS INC 7,235 149.35 1,080,547.25
DEERE&CO 13,918 163.68 2,278,098.24
DOVER CORP 6,899 87.93 606,629.07
EATON CORP 18,804 76.94 1,446,779.76
EMERSON ELECTRIC CO 28,827 67.01 1,931,697.27
FASTENAL CO 12,914 61.52 794,469.28
FLOWSERVE CORP 5,872 44.99 264,181.28
FLUOR CORP 6,155 36.17 222,626.35
FORTIVE CORP 12,820 74.95 960,859.00
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC 6,720 44.80 301,056.00
GENERAL DYNAMICS CORP 11,530 172.76 1,991,922.80
GENERAL ELECTRIC CO 393,285 10.47 4,117,693.95
GRAINGER (WW) INC 2,090 303.52 634,356.80
HARRIS CORP 5,338 157.64 841,482.32
HD SUPPLY HOLDINGS INC 7,789 42.32 329,630.48
54/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HONEYWELL INTL INC 33,447 148.90 4,980,258.30
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC 1,993 211.07 420,662.51
IDEX CORP 3,126 138.19 431,981.94
ILLINOIS TOOL WORKS 13,124 137.57 1,805,468.68
INGERSOLL-RAND PLC 10,620 100.85 1,071,027.00
JACOBS ENGINEERING GROUP INC 5,145 68.02 349,962.90
JARDINE MATHESON HLDGS LTD 9,500 65.95 626,525.00
JARDINE STRATEGIC HLDGS LTD 9,400 37.91 356,354.00
JOHNSON CONTROLS INTERNATION 39,771 34.12 1,356,986.52
L3 TECHNOLOGIES INC 3,315 202.73 672,049.95
LENNOX INTERNATIONAL INC 1,551 234.99 364,469.49
LOCKHEED MARTIN CORP 11,461 299.83 3,436,351.63
MASCO CORP 13,089 33.25 435,209.25
MIDDLEBY CORP 2,145 123.36 264,607.20
NORTHROP GRUMMAN CORP 7,556 280.41 2,118,777.96
OWENS CORNING 4,925 52.60 259,055.00
PACCAR INC 16,390 65.56 1,074,528.40
PARKER HANNIFIN CORP 6,250 166.00 1,037,500.00
PENTAIR PLC 7,018 41.50 291,247.00
RAYTHEON COMPANY 13,058 175.07 2,286,064.06
ROCKWELL AUTOMATION INC 5,373 170.96 918,568.08
ROPER TECHNOLOGIES INC 4,427 299.75 1,326,993.25
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING 7,602 48.74 370,521.48
SMITH (A.O.) CORP 6,846 49.75 340,588.50
SNAP-ON INC 2,319 165.59 384,003.21
SPIRIT AEROSYSTEMS HOLD-CL A 5,095 91.99 468,689.05
STANLEY BLACK&DECKER 6,944 130.23 904,317.12
TEXTRON 10,911 54.11 590,394.21
TRANSDIGM GROUP INC 2,064 419.90 866,673.60
UNITED RENTALS INC 3,773 128.90 486,339.70
UNITED TECHNOLOGIES CORP 35,627 121.36 4,323,692.72
WABCO HOLDINGS INC 2,071 117.24 242,804.04
WABTEC CORP 3,656 72.69 265,754.64
XYLEM INC 8,037 71.56 575,127.72
CINTAS CORP 3,912 191.55 749,343.60
COPART INC 9,323 51.93 484,143.39
COSTAR GROUP INC 1,619 396.06 641,221.14
EQUIFAX INC 5,386 107.07 576,679.02
IHS MARKIT LTD 16,714 52.28 873,807.92
MANPOWER GROUP 2,894 80.44 232,793.36
NIELSEN HOLDINGS PLC 15,880 25.73 408,592.40
REPUBLIC SERVICES INC 10,405 77.37 805,034.85
55/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ROBERT HALF INTL INC 4,993 63.66 317,854.38
ROLLINS INC 7,140 37.40 267,036.00
TRANSUNION 8,217 62.08 510,111.36
VERISK ANALYTICS INC 7,047 119.64 843,103.08
WASTE CONNECTIONS INC 11,869 84.13 998,538.97
WASTE MANAGEMENT INC 18,594 96.66 1,797,296.04
AMERCO 376 363.45 136,657.20
AMERICAN AIRLINES GROUP INC 4,122 36.76 151,524.72
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC 6,245 90.79 566,983.55
CSX CORP 35,868 68.09 2,442,252.12
DELTA AIR LINES INC 7,841 50.52 396,127.32
EXPEDITORS INTL WASH INC 7,487 70.60 528,582.20
FEDEX CORP 11,407 183.81 2,096,720.67
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC 3,908 108.64 424,565.12
KANSAS CITY SOUTHERN 4,597 103.37 475,191.89
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION 7,000 31.47 220,290.00
NORFOLK SOUTHERN CORP 12,174 168.98 2,057,162.52
OLD DOMINION FREIGHT LINE 2,480 138.99 344,695.20
SOUTHWEST AIRLINES CO 6,089 57.61 350,787.29
UNION PACIFIC CORP 33,540 160.74 5,391,219.60
UNITED CONTINENTAL HOLDINGS INC 2,649 89.75 237,747.75
UNITED PARCEL SERVICE B 31,006 108.82 3,374,072.92
XPO LOGISTICS INC 5,355 59.31 317,605.05
APTIV PLC 11,109 78.28 869,612.52
AUTOLIV INC 3,858 77.97 300,808.26
BORGWARNER INC 9,348 41.19 385,044.12
FORD MOTOR COMPANY 166,310 8.72 1,450,223.20
GENERAL MOTORS CO 57,189 39.91 2,282,412.99
GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 10,447 21.01 219,491.47
HARLEY-DAVIDSON 7,429 36.40 270,415.60
LEAR CORP 2,989 155.01 463,324.89
TESLA INC 5,765 317.22 1,828,773.30
CAPRI HOLDINGS LTD 6,771 48.47 328,190.37
DR HORTON INC 16,002 37.53 600,555.06
GARMIN LTD 4,973 69.77 346,966.21
HANESBRANDS INC 15,911 15.57 247,734.27
HASBRO INC 5,071 91.00 461,461.00
LEGGETT & PLATT INC 5,338 44.11 235,459.18
LENNAR CORP-CL A 12,416 46.08 572,129.28
LULULEMON ATHLETICA INC 4,379 145.76 638,283.04
MATTEL INC 12,938 12.49 161,595.62
MOHAWK INDUSTRIES INC 2,830 127.43 360,626.90
56/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
NEWELL BRANDS INC 20,391 21.33 434,940.03
NIKE B 57,467 82.71 4,753,095.57
NVR INC 171 2,535.21 433,520.91
POLARIS INDUSTRIES INC 2,942 87.07 256,159.94
PULTE GROUP INC 12,739 26.47 337,201.33
PVH CORP 3,435 112.27 385,647.45
RALPH LAUREN CORPORATION 2,566 126.08 323,521.28
TAPESTRY INC 12,753 39.31 501,320.43
UNDER ARMOUR INC-CLASS A 7,197 20.72 149,121.84
UNDER ARMOUR INC-CLASS C 7,301 18.93 138,207.93
VF CORP 14,390 86.47 1,244,303.30
WHIRLPOOL CORP 3,060 134.31 410,988.60
ARAMARK 11,643 33.35 388,294.05
BLOCK H & R INC 10,235 24.01 245,742.35
CARNIVAL CORPORATION 18,317 58.31 1,068,064.27
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC 1,083 526.06 569,722.98
DARDEN RESTAURANTS INC 5,327 109.24 581,921.48
DOMINO'S PIZZA INC 1,716 287.89 494,019.24
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN 12,868 75.57 972,434.76
LAS VEGAS SANDS CORP 18,195 60.86 1,107,347.70
MARRIOTT INTL A 12,913 117.27 1,514,307.51
MCDONALD'S CORP 34,773 176.18 6,126,307.14
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR 10,511 22.53 236,812.83
MGM RESORTS INTERNATIONAL 24,157 29.61 715,288.77
NORWEGIAN CRUISE LINE HOLDIN 9,482 52.62 498,942.84
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 6,974 118.15 823,978.10
STARBUCKS CORP 59,581 68.85 4,102,151.85
VAIL RESORTS INC 1,670 203.37 339,627.90
WYNN RESORTS LTD 4,366 131.45 573,910.70
YUM BRANDS INC 14,173 94.59 1,340,624.07
ACTIVISION BLIZZARD INC 33,382 43.00 1,435,426.00
ALPHABET INC-CL A 13,381 1,122.89 15,025,391.09
ALPHABET INC-CL C 14,096 1,115.23 15,720,282.08
CBS CORP-CL B 15,534 49.78 773,282.52
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A 7,165 343.51 2,461,249.15
COMCAST CORP-CL A 204,859 37.17 7,614,609.03
DISCOVERY INC - A 7,886 29.12 229,640.32
DISCOVERY INC-C 12,260 27.30 334,698.00
DISH NETWORK CORPORATION-A 9,561 31.35 299,737.35
ELECTRONIC ARTS INC 13,186 80.21 1,057,649.06
FACEBOOK INC-A 107,955 170.49 18,405,247.95
IAC/INTERACTIVECORP 3,234 206.80 668,791.20
57/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
INTERPUBLIC GROUP OF COS 16,191 21.61 349,887.51
LIBERTY BROADBAND-C 4,295 89.13 382,813.35
LIBERTY GLOBAL PLC-A 7,831 25.34 198,437.54
LIBERTY GLOBAL PLC-C 23,297 24.38 567,980.86
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C 9,885 30.74 303,864.90
LIBERTY SIRIUS GROUP-C 6,975 40.18 280,255.50
LIBERTY SIRIUSXM-A 3,171 40.05 126,998.55
LIVE NATION ENTERTAINMENT 5,790 53.15 307,738.50
NETFLIX INC 19,529 352.19 6,877,918.51
NEWS CORP-CLASS A 16,730 12.92 216,151.60
OMNICOM GROUP 10,331 74.46 769,246.26
SIRIUS XM HOLDINGS INC 70,068 5.97 418,305.96
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE 5,126 92.53 474,308.78
THE WALT DISNEY CO 66,637 111.41 7,424,028.17
TRIPADVISOR INC 4,286 59.22 253,816.92
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS A 47,439 49.43 2,344,909.77
TWENTY-FIRST CENTURY FOX INC CLASS B 19,768 49.12 971,004.16
TWITTER INC 30,534 34.16 1,043,041.44
VIACOM INC-CLASS B 15,680 29.62 464,441.60
ZILLOW GROUP INC-C 5,057 34.08 172,342.56
ADVANCE AUTO PARTS 3,293 157.22 517,725.46
AMAZON.COM 18,517 1,640.26 30,372,694.42
AUTOZONE INC 1,203 868.08 1,044,300.24
BEST BUY COMPANY INC 10,819 59.46 643,297.74
BOOKING HOLDINGS INC 2,131 1,906.93 4,063,667.83
BURLINGTON STORES INC 3,121 171.22 534,377.62
CARMAX INC 7,647 60.99 466,390.53
DOLLAR GENERAL CORP 11,473 116.35 1,334,883.55
DOLLAR TREE INC 10,680 97.79 1,044,397.20
EBAY 40,519 35.48 1,437,614.12
EXPEDIA GROUP INC 5,616 127.88 718,174.08
GAP 10,261 24.69 253,344.09
GENUINE PARTS CO 6,575 102.53 674,134.75
GRUBHUB INC 4,540 83.95 381,133.00
HOME DEPOT 51,249 184.72 9,466,715.28
KOHLS CORP 7,505 66.82 501,484.10
L BRANDS INC 9,728 27.13 263,920.64
LKQ CORP 13,137 27.03 355,093.11
LOWES COMPANIES 36,638 97.19 3,560,847.22
MACY'S INC 13,046 25.37 330,977.02
MERCADOLIBRE INC 1,832 358.92 657,541.44
NORDSTROM INC 5,106 46.11 235,437.66
58/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
O'REILLY AUTOMOTIVE INC 3,464 353.62 1,224,939.68
QURATE RETAIL INC 18,532 21.65 401,217.80
ROSS STORES INC 16,274 92.66 1,507,948.84
TARGET (DAYTON HUDSON) 22,382 72.51 1,622,918.82
TIFFANY & CO 4,819 89.66 432,071.54
TJX COMPANIES INC 56,288 48.76 2,744,602.88
TRACTOR SUPPLY COMPANY 5,562 91.03 506,308.86
ULTA BEAUTY INC 2,528 293.45 741,841.60
WAYFAIR INC- CLASS A 2,697 119.65 322,696.05
COSTCO WHOLESALE CORP 19,677 211.60 4,163,653.20
DAIRY FARM INTL HLDGS LTD 17,000 8.99 152,830.00
KROGER CO 35,590 28.29 1,006,841.10
SYSCO CORP 21,272 65.33 1,389,699.76
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC 37,900 71.47 2,708,713.00
WALMART INC 66,134 95.64 6,325,055.76
ALTRIA GROUP INC 84,578 49.27 4,167,158.06
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO 23,973 41.87 1,003,749.51
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B 11,853 47.55 563,610.15
BUNGE LIMITED 6,250 54.23 338,937.50
CAMPBELL SOUP CO (US) 7,946 34.19 271,673.74
COCA-COLA CO 180,973 49.26 8,914,729.98
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS 9,254 48.31 447,060.74
CONAGRA BRANDS INC 22,174 21.92 486,054.08
CONSTELLATION BRANDS INC-A 7,321 172.29 1,261,335.09
GENERAL MILLS INC 25,674 43.85 1,125,804.90
HERSHEY FOODS CORPORATION 6,369 106.14 676,005.66
HORMEL FOODS CORP 12,393 42.11 521,869.23
INGREDION INC 2,843 92.84 263,944.12
JM SMUCKER CO 5,075 105.26 534,194.50
KELLOGG CO 11,660 59.16 689,805.60
KRAFT HEINZ CO/THE 26,184 47.69 1,248,714.96
LAMB WESTON HOLDINGS INC 6,742 71.31 480,772.02
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS 5,226 123.16 643,634.16
MOLSON COORS BREWING CO -B 8,447 65.67 554,714.49
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A 65,916 46.20 3,045,319.20
MONSTER BEVERAGE CORP 17,658 57.36 1,012,862.88
PEPSICO INC 63,373 113.05 7,164,317.65
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL 69,689 75.51 5,262,216.39
TYSON FOODS INC 13,383 60.90 815,024.70
CHURCH & DWIGHT CO INC 10,915 62.78 685,243.70
CLOROX COMPANY 5,812 153.83 894,059.96
COLGATE-PALMOLIVE CO 37,299 65.33 2,436,743.67
59/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
COTY INC-CL A 19,809 7.44 147,378.96
ESTEE LAUDER CO-CL A 9,618 150.25 1,445,104.50
KIMBERLY-CLARK CORP 15,676 114.16 1,789,572.16
PROCTER & GAMBLE CO 111,470 97.92 10,915,142.40
ABBOTT LABORATORIES 78,663 73.49 5,780,943.87
ABIOMED INC 1,891 344.78 651,978.98
ALIGN TECHNOLOGY INC 3,394 244.04 828,271.76
AMERISOURCEBERGEN CORP 7,377 86.64 639,143.28
ANTHEM INC 11,677 311.36 3,635,750.72
BAXTER INTERNATIONAL 21,878 71.77 1,570,184.06
BECTON DICKINSON & CO 12,026 243.07 2,923,159.82
BOSTON SCIENTIFIC CORP 62,264 38.77 2,413,975.28
CARDINAL HEALTH 13,433 50.79 682,262.07
CENTENE CORP 9,155 126.16 1,154,994.80
CERNER CORP 12,991 56.27 731,003.57
CIGNA CORP 17,107 187.48 3,207,220.36
CVS HEALTH CORP 55,726 66.03 3,679,587.78
DANAHER CORP 28,306 109.66 3,104,035.96
DAVITA INC 6,479 56.15 363,795.85
DENTSPLY SIRONA INC 10,232 43.27 442,738.64
DEXCOM INC 4,071 145.16 590,946.36
EDWARDS LIFESCIENCES CORP 9,054 170.58 1,544,431.32
HCA HEALTHCARE INC 12,016 140.03 1,682,600.48
HENRY SCHEIN INC 6,861 80.76 554,094.36
HOLOGIC INC 11,102 43.83 486,600.66
HUMANA INC 6,209 301.77 1,873,689.93
IDEXX LABORATORIES INC 3,926 208.83 819,866.58
INTUITIVE SURGICAL INC 5,117 521.95 2,670,818.15
LABORATORY CRP OF AMER 4,584 141.24 647,444.16
MCKESSON CORP 8,657 132.62 1,148,091.34
MEDTRONIC PLC 60,552 88.86 5,380,650.72
QUEST DIAGNOSTICS 6,077 87.66 532,709.82
RESMED INC 6,412 95.59 612,923.08
STRYKER CORP 15,141 180.70 2,735,978.70
TELEFLEX INC 1,940 272.55 528,747.00
THE COOPER COS INC 2,123 276.46 586,924.58
UNITEDHEALTH GROUP INC 43,094 269.50 11,613,833.00
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B 3,898 135.06 526,463.88
VARIAN MEDICAL SYSTEMS INC 4,067 132.75 539,894.25
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 5,351 116.54 623,605.54
WELLCARE HEALTH PLANS INC 2,296 282.50 648,620.00
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC 9,231 118.18 1,090,919.58
60/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ABBVIE INC 67,885 79.08 5,368,345.80
AGILENT TECHNOLOGIES 13,682 76.30 1,043,936.60
ALEXION PHARMACEUTICALS INC 9,546 121.03 1,155,352.38
ALKERMES PLC 6,874 32.49 223,336.26
ALLERGAN PLC 15,277 136.98 2,092,643.46
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC 4,367 81.76 357,045.92
AMGEN 29,151 190.76 5,560,844.76
BEIGENE LTD-ADR 1,700 130.64 222,088.00
BIOGEN INC 9,107 333.24 3,034,816.68
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC 7,661 95.95 735,072.95
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 73,265 51.14 3,746,772.10
CELGENE CORP 31,275 88.13 2,756,265.75
GILEAD SCIENCES INC 58,190 68.75 4,000,562.50
ILLUMINA INC 6,620 284.18 1,881,271.60
INCYTE CORP 7,617 81.42 620,176.14
IQVIA HOLDINGS INC 7,572 130.66 989,357.52
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC 2,663 127.79 340,304.77
JOHNSON & JOHNSON 119,951 133.00 15,953,483.00
LILLY (ELI) & CO 43,354 119.27 5,170,831.58
MERCK & CO 119,123 77.39 9,218,928.97
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL 1,064 655.15 697,079.60
MYLAN NV 23,155 30.97 717,110.35
NEKTAR THERAPEUTICS 7,098 44.34 314,725.32
PERRIGO CO PLC 5,954 47.40 282,219.60
PFIZER 262,477 42.33 11,110,651.41
REGENERON PHARMACEUTICALS 3,411 406.56 1,386,776.16
SEATTLE GENETICS INC 5,163 75.68 390,735.84
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR 42,257 19.17 810,066.69
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 18,074 247.25 4,468,796.50
UNITED THERAPEUTICS CORP 1,883 116.50 219,369.50
VERTEX PHARMACEUTICALS INC 11,513 182.39 2,099,856.07
WATERS CORP 3,288 232.61 764,821.68
ZOETIS INC 21,911 87.58 1,918,965.38
BANK OF AMERICA CORP 424,855 28.73 12,206,084.15
BB&T CORP 33,523 48.53 1,626,871.19
CIT GROUP INC 5,078 47.67 242,068.26
CITIGROUP 113,371 63.89 7,243,273.19
CITIZENS FINANCIAL GROUP 21,932 34.52 757,092.64
COMERICA INC 7,447 79.60 592,781.20
EAST WEST BANCORP INC 6,421 52.18 335,047.78
FIFTH THIRD BANCORP 31,240 26.72 834,732.80
FIRST REPUBLIC BANK/CA 7,006 99.80 699,198.80
61/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
HUNTINGTON BANCSHARES INC 49,512 13.38 662,470.56
JPMORGAN CHASE & CO 150,456 103.74 15,608,305.44
KEY CORP 47,807 16.49 788,337.43
M & T BANK CORP 6,028 161.66 974,486.48
PEOPLE'S UNITED FINANCIAL INC 15,184 16.73 254,028.32
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP 21,254 122.61 2,605,952.94
REGIONS FINL CORP 50,550 15.41 778,975.50
SIGNATURE BANK 2,135 131.56 280,880.60
SUNTRUST BANKS 19,945 58.74 1,171,569.30
SVB FINANCIAL GROUP 2,318 236.83 548,971.94
US BANCORP 70,282 51.44 3,615,306.08
WELLS FARGO & CO 204,878 49.22 10,084,095.16
ZIONS BANCORPORATION 9,403 48.98 460,558.94
AFFILIATED MANAGERS GROUP 2,299 109.14 250,912.86
ALLY FINANCIAL INC 18,129 26.57 481,687.53
AMERICAN EXPRESS 33,264 104.96 3,491,389.44
AMERIPRISE FINANCIAL INC 6,178 126.69 782,690.82
AXA EQUITABLE HOLDINGS INC 11,436 18.57 212,366.52
BANK NEW YORK CO 43,552 52.32 2,278,640.64
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B 58,153 206.01 11,980,099.53
BLACKROCK INC 5,288 416.39 2,201,870.32
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP 20,946 80.14 1,678,612.44
CBOE GLOBAL MARKETS INC 5,031 95.04 478,146.24
CME GROUP INC 16,262 177.76 2,890,733.12
DISCOVER FINANCIAL SERVICES 14,954 69.02 1,032,125.08
E*TRADE FINANCIAL CORP 11,954 46.94 561,120.76
EATON VANCE CORP 5,267 40.15 211,470.05
FRANKLIN RESOURCES INC 14,748 30.33 447,306.84
GOLDMAN SACHS GROUP INC 16,299 196.62 3,204,709.38
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC 24,929 77.39 1,929,255.31
INVESCO LTD 19,405 18.58 360,544.90
JEFFERIES FINANCIAL GROUP IN 12,843 20.58 264,308.94
MOODY'S CORP 7,406 161.70 1,197,550.20
MORGAN STANLEY 57,267 42.38 2,426,975.46
MSCI INC 3,844 171.95 660,975.80
NASDAQ INC 5,565 86.93 483,765.45
NORTHERN TRUST CORP 9,699 90.38 876,595.62
PRICE T ROWE GROUP INC 10,375 94.22 977,532.50
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC 5,365 81.66 438,105.90
S&P GLOBAL INC 11,118 192.95 2,145,218.10
SCHWAB (CHARLES) CORP 55,704 46.11 2,568,511.44
SEI INVESTMENTS COMPANY 6,289 49.57 311,745.73
62/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
STATE STREET CORP 17,712 70.24 1,244,090.88
SYNCHRONY FINANCIAL 30,651 30.11 922,901.61
TD AMERITRADE HOLDING CORP 12,743 55.55 707,873.65
VOYA FINANCIAL INC 7,619 48.75 371,426.25
AFLAC 33,273 48.40 1,610,413.20
ALLEGHANY CORP 620 642.00 398,040.00
ALLSTATE CORP 15,101 92.56 1,397,748.56
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC 3,005 95.35 286,526.75
AMERICAN INT'L GROUP 38,661 43.65 1,687,552.65
AON PLC 10,514 168.35 1,770,031.90
ARCH CAPITAL GROUP LTD 17,198 30.27 520,583.46
ARTHUR J GALLAGHER & CO 8,112 78.40 635,980.80
ASSURANT INC 2,482 97.91 243,012.62
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A 6,517 43.66 284,532.22
BRIGHTHOUSE FINANCIAL INC 4,534 37.35 169,344.90
CHUBB LTD 21,128 129.88 2,744,104.64
CINCINNATI FINANCIAL CORP 6,944 81.85 568,366.40
EVEREST RE GROUP LTD 1,724 222.30 383,245.20
FNF GROUP 12,232 34.96 427,630.72
HARTFORD FINANCIAL SVCS 16,057 47.91 769,290.87
LINCOLN NATIONAL CORP 9,779 58.96 576,569.84
LOEWS CORP 12,517 48.02 601,066.34
MARKEL CORP 609 1,018.00 619,962.00
MARSH & MCLENNAN COS 21,834 90.45 1,974,885.30
METLIFE INC 38,135 45.20 1,723,702.00
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 12,999 48.77 633,961.23
PROGRESSIVE CORP 25,056 67.57 1,693,033.92
PRUDENTIAL FINANCIAL INC 18,074 93.41 1,688,292.34
REINSURANCE GROUP OF AMERICA 2,601 142.78 371,370.78
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD 1,736 141.62 245,852.32
TORCHMARK CORP 4,553 82.15 374,028.95
TRAVELERS COS INC/THE 11,612 125.55 1,457,886.60
UNUM GROUP 9,797 36.51 357,688.47
WILLIS TOWERS WATSON PLC 5,957 166.36 991,006.52
WR BERKLEY CORP 3,829 79.88 305,860.52
CBRE GROUP INC-A 14,472 46.28 669,764.16
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD 47,400 6.99 331,326.00
JONES LANG LASALLE INC 2,230 144.92 323,171.60
WEYERHAEUSER CO 34,135 26.27 896,726.45
ACCENTURE PLC-CL A 28,652 157.16 4,502,948.32
ADOBE INC 21,961 254.35 5,585,780.35
AKAMAI TECHNOLOGIES,INC 7,570 67.51 511,050.70
63/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ALLIANCE DATA SYSTEMS CORP 2,154 179.88 387,461.52
ANSYS INC 3,623 170.78 618,735.94
AUTODESK INC 9,411 152.28 1,433,107.08
AUTOMATIC DATA PROCESS 19,589 145.54 2,850,983.06
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC 5,223 103.54 540,789.42
CADENCE DESIGN SYSTEMS 12,649 50.48 638,521.52
CDK GLOBAL INC 5,199 53.16 276,378.84
CHECK POINT SOFTWARE TECH 5,591 115.90 647,996.90
CITRIX SYSTEMS INC 5,700 105.60 601,920.00
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A 25,224 74.50 1,879,188.00
DXC TECHNOLOGY CO 12,201 65.49 799,043.49
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES 14,224 109.70 1,560,372.80
FIRST DATA CORP- CLASS A 21,830 25.15 549,024.50
FISERV INC 17,584 84.61 1,487,782.24
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC 4,043 205.18 829,542.74
FORTINET INC 5,865 81.22 476,355.30
GARTNER INC 3,870 143.01 553,448.70
GLOBAL PAYMENTS INC 7,160 114.32 818,531.20
GODADDY INC - CLASS A 6,655 69.79 464,452.45
INTL BUSINESS MACHINES CORP 40,941 136.32 5,581,077.12
INTUIT INC 10,900 224.58 2,447,922.00
JACK HENRY & ASSOCIATES INC 3,199 132.05 422,427.95
LEIDOS HOLDINGS 6,384 61.46 392,360.64
MASTERCARD INC-CLASS A 41,331 215.30 8,898,564.30
MICROSOFT CORP 325,404 106.03 34,502,586.12
ORACLE CORP 132,460 51.26 6,789,899.60
PALO ALTO NETWORKS INC 4,133 220.55 911,533.15
PAYCHEX INC 14,576 73.70 1,074,251.20
PAYPAL HOLDINGS INC 50,466 92.25 4,655,488.50
PTC INC 5,381 86.89 467,555.09
RED HAT INC 7,991 178.81 1,428,870.71
SABRE CORP 10,169 23.35 237,446.15
SALESFORCE.COM INC 32,263 158.13 5,101,748.19
SERVICENOW INC 8,181 225.56 1,845,306.36
SPLUNK INC 6,291 128.21 806,569.11
SQUARE INC - A 12,757 72.67 927,051.19
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS 9,353 52.26 488,787.78
SYMANTEC CORP 26,285 22.90 601,926.50
SYNOPSYS INC 6,658 99.74 664,068.92
TOTAL SYSTEM SERVICES INC 7,332 91.61 671,684.52
VERISIGN INC 5,216 173.89 907,010.24
VISA INC-CLASS A SHARES 79,558 141.49 11,256,661.42
64/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
VMWARE INC-CLASS A 3,606 157.02 566,214.12
WESTERN UNION CO 20,387 18.60 379,198.20
WIX.COM LTD 2,000 109.82 219,640.00
WORKDAY INC-CLASS A 6,243 188.48 1,176,680.64
WORLDPAY INC-CLASS A 13,494 85.31 1,151,173.14
AMPHENOL CORPORATION 12,924 89.81 1,160,704.44
APPLE INC 215,659 174.24 37,576,424.16
ARISTA NETWORKS INC 2,252 224.67 505,956.84
ARROW ELECTRONICS INC 3,851 77.19 297,258.69
CDW CORP/DE 6,846 85.39 584,579.94
CISCO SYSTEMS 210,625 47.48 10,000,475.00
COGNEX CORP 8,111 48.05 389,733.55
COMMSCOPE HOLDING CO INC 6,775 21.40 144,985.00
CORNING 36,416 33.77 1,229,768.32
DELL TECHNOLOGIES -C 5,808 50.94 295,859.52
F5 NETWORKS INC 2,755 163.96 451,709.80
FLEX LTD 21,868 9.73 212,775.64
FLIR SYSTEMS INC 5,527 49.77 275,078.79
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS 65,377 16.09 1,051,915.93
HP INC 70,636 23.07 1,629,572.52
IPG PHOTONICS CORP 1,782 141.39 251,956.98
JUNIPER NETWORKS INC 16,308 26.12 425,964.96
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC 8,361 77.05 644,215.05
MOTOROLA SOLUTIONS INC 7,260 120.43 874,321.80
NETAPP INC 12,069 68.16 822,623.04
SEAGATE TECHNOLOGY 11,767 45.23 532,221.41
TE CONNECTIVITY LTD 15,023 82.99 1,246,758.77
TRIMBLE IMS HOLDINGS 10,999 38.86 427,421.14
WESTERN DIGITAL CORP 13,413 48.00 643,824.00
XEROX CORP 11,291 29.43 332,294.13
AT&T INC 324,738 29.56 9,599,255.28
CENTURYLINK INC 43,253 14.35 620,680.55
SPRINT CORP 39,898 5.84 233,004.32
T-MOBILE US INC 15,154 66.94 1,014,408.76
VERIZON COMMUNICATIONS 184,769 53.79 9,938,724.51
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 9,950 26.65 265,167.50
AES CORP 27,865 16.98 473,147.70
ALLIANT ENERGY CORPORATION 10,283 44.23 454,817.09
AMEREN CORPORATION 10,875 68.89 749,178.75
AMERICAN ELECTRIC POWER 22,538 79.21 1,785,234.98
AMERICAN WATER WORKS CO INC 8,011 95.15 762,246.65
ATMOS ENERGY CORP 4,707 95.87 451,260.09
65/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CENTERPOINT ENERGY INC 22,540 30.60 689,724.00
CMS ENERGY CORP 12,638 51.98 656,923.24
CONSOLIDATED EDISON INC 14,002 77.26 1,081,794.52
DOMINION ENERGY INC 34,045 71.79 2,444,090.55
DTE ENERGY COMPANY 8,072 117.08 945,069.76
DUKE ENERGY CORP 32,025 88.46 2,832,931.50
EDISON INTL 14,680 55.61 816,354.80
ENTERGY CORP 8,099 89.55 725,265.45
EVERGY INC 12,398 57.21 709,289.58
EVERSOURCE ENERGY 14,253 69.02 983,742.06
EXELON CORP 43,521 47.32 2,059,413.72
FIRSTENERGY CORP 20,684 38.66 799,643.44
NEXTERA ENERGY INC 21,173 178.10 3,770,911.30
NISOURCE INC 16,007 26.31 421,144.17
NRG ENERGY INC 13,957 40.86 570,283.02
OGE ENERGY CORP 8,794 40.51 356,244.94
PINNACLE WEST CAPITAL 4,956 87.69 434,591.64
PPL CORPORATION 31,240 30.88 964,691.20
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE 21,647 55.00 1,190,585.00
SEMPRA ENERGY 12,361 117.75 1,455,507.75
SOUTHERN CO 45,673 48.54 2,216,967.42
UGI CORP 7,302 52.24 381,456.48
VISTRA ENERGY CORP 14,141 25.26 357,201.66
WEC ENERGY GROUP INC 14,208 73.16 1,039,457.28
XCEL ENERGY INC 22,910 52.43 1,201,171.30
ADVANCED MICRO DEVICES 41,274 23.26 960,033.24
ANALOG DEVICES 16,620 102.41 1,702,054.20
APPLIED MATERIALS 44,532 40.28 1,793,748.96
BROADCOM INC 19,367 276.21 5,349,359.07
INTEL CORP 206,503 49.90 10,304,499.70
KLA-TENCOR CORP 7,032 107.82 758,190.24
LAM RESEARCH CORP 7,362 177.10 1,303,810.20
MARVELL TECHNOLOGY GROUP 24,854 19.04 473,220.16
MAXIM INTEGRATED PRODUCTS 12,629 56.18 709,497.22
MICROCHIP TECHNOLOGY INC 10,561 89.31 943,202.91
MICRON TECHNOLOGY 51,863 41.52 2,153,351.76
NVIDIA CORP 25,926 153.00 3,966,678.00
NXP SEMICONDUCTORS NV 15,149 92.45 1,400,525.05
ON SEMICONDUCTOR CORP 19,013 22.82 433,876.66
QORVO INC 5,629 68.63 386,318.27
QUALCOMM 63,160 51.10 3,227,476.00
SKYWORKS SOLUTIONS INC 8,199 84.69 694,373.31
66/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TEXAS INSTRUMENTS 43,629 106.48 4,645,615.92
XILINX INC 11,010 114.27 1,258,112.70
13,550,552 1,048,327,645.59
アメリカドル 小計
(115,253,141,356)
カナダドル ARC RESOURCES LTD 9,635 9.21 88,738.35
CAMECO CORP 19,186 16.74 321,173.64
CANADIAN NATURAL RESOURCES 54,225 35.22 1,909,804.50
CENOVUS ENERGY INC 50,155 10.36 519,605.80
ENBRIDGE 90,282 49.41 4,460,833.62
ENCANA CORP 38,719 8.90 344,599.10
HUSKY ENERGY INC 12,746 15.49 197,435.54
IMPERIAL OIL 11,645 36.19 421,432.55
INTER PIPELINE LTD 18,856 20.87 393,524.72
KEYERA CORP 7,525 28.51 214,537.75
PEMBINA PIPELINE CORP 23,276 47.57 1,107,239.32
PRAIRIESKY ROYALTY LTD 9,703 19.30 187,267.90
SEVEN GENERATIONS ENERGY - A 15,297 10.74 164,289.78
SUNCOR ENERGY 72,627 43.76 3,178,157.52
TOURMALINE OIL CORP 12,981 18.50 240,148.50
TRANSCANADA CORP 40,558 56.10 2,275,303.80
VERMILION ENERGY INC 6,153 32.61 200,649.33
AGNICO EAGLE MINES 11,064 56.78 628,213.92
BARRICK GOLD CORP 70,067 17.50 1,226,172.50
CCL INDUSTRIES INC - CL B 7,302 55.83 407,670.66
FIRST QUANTUM MINERALS LTD 32,625 14.48 472,410.00
FRANCO-NEVADA CORP 8,688 100.28 871,232.64
GOLDCORP INC 41,363 14.63 605,140.69
KINROSS GOLD CORP 60,197 4.44 267,274.68
LUNDIN MINING CORP 30,173 6.17 186,167.41
METHANEX CORP 2,991 71.40 213,557.40
NUTRIEN LTD 26,842 68.44 1,837,066.48
TECK RESOURCES LTD-CL B 21,579 31.25 674,343.75
TURQUOISE HILL RESOURCES LTD 48,543 2.21 107,280.03
WEST FRASER TIMBER CO LTD 2,615 78.69 205,774.35
WHEATON PRECIOUS METALS CORP 16,916 27.79 470,095.64
BOMBARDIER B 104,404 2.05 214,028.20
CAE INC 9,539 27.78 264,993.42
FINNING INTERNATIONAL INC 5,794 25.74 149,137.56
SNC-LAVALIN GROUP INC 8,775 37.55 329,501.25
WSP GLOBAL INC 5,400 68.13 367,902.00
THOMSON REUTERS CORP 10,798 69.83 754,024.34
CANADIAN NATL RAILWAY CO 32,764 109.02 3,571,931.28
67/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CP RAILWAY LIMITED 6,333 266.13 1,685,401.29
MAGNA INTERNATIONAL INC 14,849 69.44 1,031,114.56
GILDAN ACTIVEWEAR INC 10,000 45.38 453,800.00
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC 11,055 82.66 913,806.30
STARS GROUP INC/THE 9,180 22.56 207,100.80
SHAW COMMUNICATIONS INC-B 21,409 27.08 579,755.72
CANADIAN TIRE CORP -CL A 2,526 152.52 385,265.52
DOLLARAMA INC 12,978 36.75 476,941.50
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B 18,698 73.28 1,370,189.44
EMPIRE CO LTD 'A' 7,330 31.11 228,036.30
LOBLAW COMPANIES LTD 9,068 66.57 603,656.76
METRO INC 11,606 48.73 565,560.38
WESTON (GEORGE) LTD 3,705 98.07 363,349.35
SAPUTO INC 10,742 39.52 424,523.84
AURORA CANNABIS INC 30,000 9.98 299,400.00
BAUSCH HEALTH COS INC 14,544 33.68 489,841.92
CANOPY GROWTH CORP 8,800 61.38 540,144.00
BANK MONTREAL 28,847 97.20 2,803,928.40
BANK NOVA SCOTIA 55,570 74.61 4,146,077.70
CANADIAN IMPERIAL BANK 19,509 112.28 2,190,470.52
NATIONAL BANK OF CANADA 14,068 62.41 877,983.88
ROYAL BANK OF CANADA 64,679 101.39 6,557,803.81
TORONTO-DOMINION BANK 82,054 74.78 6,135,998.12
BROOKFIELD ASSEST MANAGEMENT INC,CLASS-A 37,208 57.68 2,146,157.44
CI FINANCIAL CORP 9,872 18.30 180,657.60
IGM FINANCIAL INC 3,890 33.79 131,443.10
ONEX CORP 3,102 77.45 240,249.90
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD 1,189 648.01 770,483.89
GREAT-WEST LIFECO INC 11,567 28.79 333,013.93
IA FINANCIAL CORP INC 3,734 49.26 183,936.84
INTACT FINANCIAL CORP 6,633 108.43 719,216.19
MANULIFE FINANCIAL CORP 87,856 21.00 1,844,976.00
POWER CORP OF CANADA 13,509 26.24 354,476.16
POWER FINANCIAL CORP 12,518 27.59 345,371.62
SUN LIFE FINANCIAL INC 26,701 47.69 1,273,370.69
FIRST CAPITAL REALTY INC 7,000 21.00 147,000.00
BLACKBERRY LIMITED 25,075 10.97 275,072.75
CGI INC - CL A 10,929 88.37 965,795.73
CONSTELLATION SOFTWARE INC 862 983.73 847,975.26
OPEN TEXT CORP 10,909 49.50 539,995.50
SHOPIFY INC - CLASS A 3,654 229.12 837,204.48
BCE INC 7,663 57.56 441,082.28
68/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B 15,589 71.37 1,112,586.93
TELUS CORP 11,560 46.82 541,239.20
ALTAGAS INCOME LTD 8,078 14.70 118,746.60
ATCO LTD -CLASS I 4,372 42.51 185,853.72
CANADIAN UTILITIES LTD A 5,978 33.90 202,654.20
EMERA INC 1,710 46.66 79,788.60
FORTIS INC 19,700 47.65 938,705.00
HYDRO ONE LTD 14,740 21.05 310,277.00
1,885,156 79,446,140.64
カナダドル 小計
(6,609,124,439)
ユーロ ENAGAS 8,653 25.35 219,353.55
ENI 113,983 14.86 1,693,787.38
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS 23,722 14.24 337,801.28
NESTE OIL OYJ 5,822 84.46 491,726.12
OMV AG 5,641 45.22 255,086.02
REPSOL SA 61,264 15.37 941,627.68
SNAM SPA 91,077 4.14 377,696.31
TENARIS SA 19,529 11.24 219,505.96
TOTAL SA 106,930 48.78 5,216,045.40
VOPAK 3,661 44.50 162,914.50
AIR LIQUIDE 18,583 105.85 1,967,010.55
AKZO NOBEL 9,943 76.69 762,528.67
ARCELORMITTAL 30,928 21.27 657,838.56
ARKEMA 3,446 83.94 289,257.24
BASF SE 41,168 65.85 2,710,912.80
COVESTRO AG 8,327 50.48 420,346.96
CRH PLC 38,973 26.78 1,043,696.94
EVONIK INDUSTRIES AG 6,772 24.90 168,622.80
FUCHS PETROLUB SE -PREF 3,246 41.74 135,488.04
HEIDELBERGCEMENT AG 6,759 61.62 416,489.58
IMERYS SA 2,111 46.94 99,090.34
KONINKLIJKE DSM NV 8,408 85.80 721,406.40
LANXESS 3,921 48.75 191,148.75
SMURFIT KAPPA GROUP PLC 10,350 26.20 271,170.00
SOLVAY SA 2,897 98.10 284,195.70
STORA ENSO OYJ R 23,291 12.40 288,924.85
SYMRISE AG 5,350 75.60 404,460.00
THYSSEN KRUPP 18,959 15.90 301,448.10
UMICORE 9,946 38.10 378,942.60
UPM KYMMENE OYJ 23,447 27.78 651,357.66
VOESTALPINE AG 5,948 27.24 162,023.52
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS 10,360 35.80 370,888.00
69/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
AIRBUS SE 26,294 102.08 2,684,091.52
ALSTOM 6,679 37.66 251,531.14
ANDRITZ AG 3,617 44.20 159,871.40
BOUYGUES ORD 9,144 31.13 284,652.72
BRENNTAG AG 7,062 42.75 301,900.50
CNH INDUSTRIAL NV 43,124 8.90 383,889.84
DASSAULT AVIATION SA 121 1,340.00 162,140.00
EIFFAGE 3,707 81.92 303,677.44
FERROVIAL SA 20,149 19.51 393,207.73
GEA GROUP AG 7,649 24.11 184,417.39
HOCHTIEF AG 998 133.30 133,033.40
KINGSPAN GROUP PLC 5,706 37.98 216,713.88
KION GROUP AG 3,430 52.20 179,046.00
KONE OYJ-B 14,855 44.72 664,315.60
LEGRAND SA 12,078 53.22 642,791.16
LEONARDO SPA 22,011 8.82 194,313.10
METSO OYJ 4,950 27.54 136,323.00
MTU AERO ENGINES AG 2,433 190.80 464,216.40
OSRAM LICHT AG 4,606 38.16 175,764.96
PRYSMIAN SPA 11,275 19.12 215,578.00
REXEL SA 13,109 10.23 134,170.61
SAFRAN SA 14,464 114.70 1,659,020.80
SAINT-GOBAIN 22,629 31.92 722,430.82
SCHNEIDER ELECTRIC SE 23,645 64.14 1,516,590.30
SIEMENS 34,270 95.41 3,269,700.70
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY 12,322 12.91 159,077.02
THALES SA 4,691 102.20 479,420.20
VINCI S.A. 21,944 77.52 1,701,098.88
WARTSILA OYJ 18,738 14.59 273,481.11
BUREAU VERITAS SA 13,374 19.82 265,139.55
EDENRED 10,133 36.97 374,617.01
RANDSTAD NV 5,866 44.10 258,690.60
SOCIETE BIC SA 1,751 90.45 158,377.95
TELEPERFORMANCE 2,616 154.30 403,648.80
WOLTERS KLUWER 12,729 55.30 703,913.70
ADP 1,532 164.10 251,401.20
AENA SME SA 2,696 150.25 405,074.00
ATLANTIA SPA 21,349 21.01 448,542.49
BOLLORE 37,200 3.63 135,110.40
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG 9,748 22.62 220,499.76
DEUTSCHE POST AG-REG 44,062 26.15 1,152,221.30
FRAPORT AG 1,934 69.62 134,645.08
70/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
GETLINK 18,631 12.90 240,433.05
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINE 21,089 7.59 160,107.68
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG 14,831 73.65 1,092,303.15
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD 2,582 64.85 167,442.70
CONTINENTAL AG 4,832 137.75 665,608.00
DAIMLER AG 40,787 51.95 2,118,884.65
FAURECIA 3,558 38.79 138,014.82
FERRARI NV 5,161 111.85 577,257.85
FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES NV 50,762 15.24 773,612.88
MICHELIN 7,746 95.80 742,066.80
NOKIAN RENKAAT OYJ 6,157 30.02 184,833.14
PEUGEOT SA 26,059 21.56 561,832.04
PIRELLI & C SPA 20,549 6.05 124,321.45
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 7,141 57.64 411,607.24
RENAULT SA 8,523 60.43 515,044.89
VALEO SA 10,585 26.95 285,265.75
VOLKSWAGEN AG-PFD 8,341 149.40 1,246,145.40
VOLKSWAGEN STAMM 1,238 151.60 187,680.80
ADIDAS AG 8,451 202.00 1,707,102.00
ESSILORLUXOTTICA 13,066 111.00 1,450,326.00
HERMES INTERNATIONAL 1,412 529.60 747,795.20
HUGO BOSS AG 3,285 64.34 211,356.90
KERING 3,286 444.70 1,461,284.20
LVMH 12,385 288.10 3,568,118.50
MONCLER SPA 7,343 34.21 251,204.03
PUMA AG 349 481.00 167,869.00
SEB SA 1,191 136.60 162,690.60
ACCOR 7,846 39.36 308,818.56
PADDY POWER PLC 4,606 74.20 341,765.20
SODEXO 3,785 94.26 356,774.10
AXEL SPRINGER SE 2,214 54.55 120,773.70
EUTELSAT COMMUNICATIONS 8,675 18.50 160,487.50
JC DECAUX SA 3,750 27.60 103,500.00
PROSIEBENSAT.1 MEDIA SE 7,988 15.52 124,013.70
PUBLICIS GROUPE 9,131 55.00 502,205.00
RTL GROUP 2,176 48.02 104,491.52
SES 16,206 18.59 301,269.54
TELENET GROUP HOLDING NV 2,831 41.38 117,146.78
UBISOFT ENTERTAINMENT 3,479 72.16 251,044.64
VIVENDI 47,122 22.79 1,073,910.38
DELIVERY HERO SE 4,800 35.36 169,728.00
INDITEX 48,248 24.91 1,201,857.68
71/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ZALANDO SE 4,976 27.15 135,098.40
CARREFOUR 25,231 18.07 456,050.32
CASINO GUICHARD PERRACHON 3,298 43.46 143,331.08
COLRUYT SA 3,126 63.56 198,688.56
JERONIMO MARTINS 13,062 13.29 173,659.29
KONINKLIJKE AHOLD NV 54,884 23.43 1,285,932.12
METRO AG 8,880 15.13 134,398.80
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 34,441 69.15 2,381,595.15
DANONE (GROUPE) 26,663 64.80 1,727,762.40
DAVIDE CAMPARI-MILANO SPA 26,648 7.84 208,920.32
HEINEKEN HOLDING NV 4,955 77.85 385,746.75
HEINEKEN NV 11,372 80.40 914,308.80
KERRY GROUP PLC-A 8,164 91.15 744,148.60
PERNOD-RICARD 9,206 147.65 1,359,265.90
REMY COINTREAU 1,020 108.90 111,078.00
BEIERSDORF AG 4,768 89.76 427,975.68
HENKEL AG & CO KGAA 4,514 81.25 366,762.50
HENKEL AG & CO KGAA -PFD 7,927 87.06 690,124.62
LOREAL 10,959 217.20 2,380,294.80
UNILEVER NV-CVA 69,472 48.30 3,355,497.60
BIOMERIEUX 1,835 63.60 116,706.00
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA 9,583 66.68 638,994.44
FRESENIUS SE&CO KGAA 18,774 47.04 883,128.96
KONINKLIJKE PHILIPS 41,751 33.87 1,414,106.37
SARTORIUS AG-VORZUG 1,250 134.40 168,000.00
SIEMENS HEALTHINEERS AG 6,294 35.10 220,919.40
BAYER 41,799 69.07 2,887,056.93
EUROFINS SCIENTIFIC 389 330.20 128,447.80
GRIFOLS SA 11,921 23.35 278,355.35
IPSEN 1,866 114.00 212,724.00
MERCK KGAA 5,323 96.74 514,947.02
ORION OYJ-CLASS B 5,393 32.51 175,326.43
QIAGEN N.V. 11,006 32.73 360,226.38
RECORDATI SPA 5,195 33.10 171,954.50
SANOFI 50,194 76.04 3,816,751.76
SARTORIUS STEDIM BIOTECH 1,200 100.00 120,000.00
UCB (GROUPE) 5,104 77.44 395,253.76
ABN AMRO GROUP NV-CVA 19,718 21.86 431,035.48
AIB GROUP PLC 37,786 3.94 148,876.84
BANCO BILBAO VIZCAYA 310,588 5.24 1,627,791.70
BANCO DE SABADELL SA 216,777 0.88 192,801.46
BANCO SANTANDER SA 737,872 4.12 3,042,984.12
72/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BANK OF IRELAND GROUP PLC 46,790 5.37 251,262.30
BANKIA SA 59,546 2.55 152,020.93
BANKINTER SA 24,407 6.72 164,161.48
BNP PARIBAS 49,994 41.86 2,092,998.81
CAIXABANK 152,587 2.94 448,605.78
COMMERZBANK AG 46,733 6.51 304,512.22
CREDIT AGRICOLE SA 51,640 10.17 525,178.80
ERSTE GROUP BANK AG 14,009 31.47 440,863.23
ING GROEP NV-CVA 176,104 11.05 1,947,358.03
INTESA SANPAOLO 647,852 2.04 1,321,942.00
KBC GROEP NV 10,861 60.26 654,483.86
MEDIOBANCA 29,447 7.74 228,037.56
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG 7,866 23.62 185,794.92
SOCIETE GENERALE 33,271 26.50 881,681.50
UNICREDIT SPA 89,297 10.33 922,616.60
AMUNDI SA 2,812 51.84 145,774.08
DEUTSCHE BANK NAMEN 87,471 7.89 690,408.60
DEUTSCHE BOERSE 8,615 115.55 995,463.25
EURAZEO SA 2,229 65.20 145,330.80
EXOR NV 4,379 57.08 249,953.32
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA 3,728 83.38 310,840.64
NATIXIS 40,748 4.52 184,425.44
WENDEL 1,047 107.00 112,029.00
AEGON 76,385 4.60 351,371.00
AGEAS 7,693 42.02 323,259.86
ALLIANZ SE-REG 19,330 187.12 3,617,029.60
ASSICURAZIONI GENERALI 51,245 15.23 780,461.35
AXA 84,125 20.57 1,730,451.25
CNP ASSURANCES 8,406 20.44 171,818.64
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 2,358 127.40 300,409.20
MAPFRE SA 56,454 2.47 139,667.19
MUENCHENER RUECKVERSICH. 6,824 199.85 1,363,776.40
NN GROUP NV 14,216 37.33 530,683.28
POSTE ITALIANE SPA 25,777 7.68 198,122.02
SAMPO OYJ-A SHS 19,591 41.31 809,304.21
SCOR SE 6,580 37.70 248,066.00
AROUNDTOWN SA 35,430 7.70 272,811.00
DEUTSCHE WOHNEN SE 16,109 43.17 695,425.53
VONOVIA SE 21,618 44.58 963,730.44
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS 19,420 66.70 1,295,314.00
ATOS SE 4,174 81.90 341,850.60
CAPGEMINI SA 7,143 98.66 704,728.38
73/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
DASSAULT SYSTEMES SA 5,884 128.50 756,094.00
SAP SE 44,018 92.91 4,089,712.38
WIRECARD AG 5,219 130.30 680,035.70
INGENICO GROUP 3,351 49.60 166,209.60
NOKIA OYJ 251,415 5.31 1,336,522.14
1&1 DRILLISCH AG 2,406 36.50 87,819.00
DEUTSCHE TELEKOM 149,447 14.34 2,143,069.98
ELISA A 7,434 37.18 276,396.12
ILIAD SA 1,337 98.44 131,614.28
KPN (KON.) 142,629 2.70 385,954.07
ORANGE 86,416 13.56 1,172,233.04
PROXIMUS 7,531 23.45 176,601.95
TELECOM ITALIA ORD 534,432 0.50 269,353.72
TELECOM ITALIA RNC 345,204 0.43 151,648.11
TELEFONICA 207,234 7.61 1,577,879.67
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI 40,879 3.07 125,662.04
UNITED INTERNET AG-REG SHARE 5,889 34.42 202,699.38
E.ON SE 98,112 9.59 940,894.08
ELECTRICITE DE FRANCE 24,433 15.01 366,739.33
ENDESA 16,647 21.94 365,235.18
ENEL 363,911 5.18 1,886,514.62
ENERGIAS DE PORTUGAL SA 118,885 3.23 383,998.55
ENGIE 83,020 13.96 1,159,374.30
FORTUM OYJ 19,008 21.06 400,308.48
IBERDROLA SA 284,628 7.24 2,061,845.23
INNOGY SE 6,865 41.01 281,533.65
NATURGY ENERGY GROUP SA 14,147 24.36 344,620.92
RED ELECTRICA CORPORACION SA 17,346 20.24 351,083.04
RWE STAMM 21,261 21.51 457,324.11
SUEZ 17,194 11.19 192,486.83
TERNA SPA 66,644 5.35 356,811.97
UNIPER SE 8,984 26.37 236,908.08
VEOLIA ENVIRONNEMENT 24,851 18.40 457,258.40
VERBUND AG 3,100 44.58 138,198.00
ASML HOLDING NV 18,482 164.00 3,031,048.00
INFINEON TECHNOLOGIES 50,873 19.80 1,007,285.40
STMICROELECTRONICS 29,889 14.49 433,091.61
8,834,802 163,032,251.19
ユーロ 小計
(20,364,358,496)
イギリスポンド BP PLC 890,579 5.54 4,933,807.66
ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS 204,921 24.58 5,037,982.78
ROYAL DUTCH SHELL PLC-B SHS 166,963 24.89 4,155,709.07
74/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
WOOD GROUP (JOHN) PLC 33,000 5.46 180,180.00
ANGLO AMERICAN PLC 46,963 19.68 924,513.61
ANTOFAGASTA PLC 16,971 8.94 151,822.56
BHP GROUP PLC 91,562 17.26 1,580,360.12
CRODA INTERNATIONAL PLC 5,632 50.64 285,204.48
FRESNILLO PLC 10,869 9.68 105,298.87
GLENCORE PLC 509,769 3.05 1,556,324.75
JOHNSON MATTHEY PLC 8,385 30.98 259,767.30
MONDI PLC 15,660 18.94 296,678.70
RIO TINTO PLC REG 52,689 42.98 2,264,836.66
ASHTEAD GROUP PLC 22,351 20.10 449,255.10
BAE SYSTEMS PLC 144,528 5.22 755,592.38
BUNZL PLC 14,890 24.58 365,996.20
DCC PLC 4,508 65.70 296,175.60
FERGUSON PLC 10,326 52.93 546,555.18
MEGGITT PLC 31,622 5.36 169,620.40
MELROSE INDUSTRIES PLC 208,890 1.74 364,199.71
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC 74,095 9.09 673,968.12
SMITHS GROUP PLC 20,046 14.93 299,286.78
WEIR GROUP PLC/THE 12,587 15.59 196,231.33
BABCOCK INTL GROUP PLC 14,809 5.45 80,797.90
EXPERIAN PLC 38,175 19.84 757,582.87
G4S PLC 77,964 2.03 158,968.59
INTERTEK GROUP PLC 7,061 50.70 357,992.70
RELX PLC 85,706 17.15 1,470,286.43
EASYJET PLC 9,909 13.20 130,798.80
ROYAL MAIL PLC 44,164 2.80 123,659.20
BARRATT DEVELOPMENTS PLC 50,978 5.61 286,394.40
BURBERRY GROUP PLC 18,236 18.68 340,739.66
PERSIMMON PLC 13,492 24.41 329,339.72
TAYLOR WIMPEY PLC 166,048 1.68 279,541.80
THE BERKELEY GROUP HOLDINGS 6,550 38.30 250,865.00
CARNIVAL PLC 8,185 43.95 359,730.75
COMPASS GROUP PLC 68,629 16.96 1,163,947.84
GVC HOLDINGS PLC 20,500 6.82 139,912.50
INTERCONTINENTAL HOTELS 7,472 45.14 337,286.08
MERLIN ENTERTAINME 30,924 3.52 109,068.94
TUI AG-DI 17,558 11.84 207,886.72
WHITBREAD PLC 7,881 49.26 388,218.06
AUTO TRADER GROUP PLC 42,371 4.50 190,754.24
INFORMA PLC 54,925 6.92 380,520.40
ITV PLC 154,979 1.32 205,889.60
75/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
PEARSON 33,153 9.27 307,593.53
WPP PLC 56,653 8.73 494,920.60
KINGFISHER PLC 90,095 2.31 208,299.64
MARKS & SPENCER GROUP PLC 82,369 2.94 242,906.18
NEXT PLC 6,461 48.96 316,330.56
MORRISON SUPERMARKETS 111,872 2.45 274,925.44
SAINSBURY (J) PLC 82,018 2.92 239,984.66
TESCO 441,556 2.29 1,014,254.13
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC 15,323 23.80 364,687.40
BRITISH AMERICAN TOBACCO 102,261 27.33 2,795,304.43
COCA-COLA HBC AG-CDI 9,115 26.46 241,182.90
DIAGEO 109,773 29.25 3,210,860.25
IMPERIAL BRANDS PLC 41,332 25.35 1,047,972.86
RECKITT BENCKISER PLC 29,887 58.57 1,750,481.59
UNILEVER PLC 52,033 41.70 2,169,776.10
CONVATEC GROUP PLC 57,895 1.45 84,353.01
NMC HEALTH PLC 4,750 26.64 126,540.00
SMITH & NEPHEW PLC 39,534 14.61 577,789.41
ASTRAZENECA 56,458 56.90 3,212,460.20
GLAXOSMITHKLINE 221,189 15.48 3,424,005.72
BARCLAYS 741,595 1.61 1,198,269.20
HSBC HOLDINGS PLC (GB) 887,685 6.50 5,775,278.61
LLOYDS BANKING GROUP PLC 3,125,749 0.58 1,821,061.36
ROYAL BANK OF SCOTLAND 205,762 2.49 513,993.47
STANDARD CHARTERED PLC 125,164 6.39 800,173.45
3I GROUP PLC 42,422 9.11 386,803.79
HARGREAVES LANSDOWN PLC 11,976 17.30 207,184.80
INVESTEC PLC 32,355 4.99 161,516.16
LONDON STOCK EXCHANGE PLC 13,833 46.50 643,234.50
SCHRODERS PLC 5,525 27.07 149,561.75
ST JAMES'S PLACE PLC 26,728 9.64 257,711.37
STANDARD LIFE ABERDEEN PLC 105,646 2.57 272,144.09
ADMIRAL GROUP PLC 9,872 21.46 211,853.12
AVIVA PIC 181,949 4.27 777,104.17
DIRECT LINE INSURANCE GROUP 68,857 3.45 237,694.36
LEGAL & GENERAL GROUP 269,808 2.66 720,117.55
PRUDENTIAL 112,358 15.48 1,739,301.84
RSA INSURANCE GROUP PLC GRP 51,693 5.32 275,213.53
MICRO FOCUS INTERNATIONAL 18,245 15.42 281,337.90
SAGE GROUP PLC 46,955 6.55 307,743.07
BT GROUP PLC 382,244 2.32 888,526.17
VODAFONE GROUP PLC 1,191,443 1.42 1,696,614.83
76/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
CENTRICA PLC 239,385 1.38 330,830.07
NATIONAL GRID PLC 145,466 8.43 1,227,587.57
SEVERN TRENT PLC 11,927 20.13 240,090.51
SSE PLC 45,896 11.84 543,638.12
UNITED UTILITIES GROUP PLC 34,716 8.29 288,003.93
13,323,303 77,956,767.46
イギリスポンド 小計
(11,085,452,332)
スイスフラン CLARIANT AG-REG 8,748 20.45 178,896.60
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG 408 515.00 210,120.00
GIVAUDAN-REG 401 2,443.00 979,643.00
LAFARGEHOLCIM LTD 21,140 48.84 1,032,477.60
SIKA AG-BR 5,812 132.10 767,765.20
ABB LTD 81,841 19.65 1,608,584.85
GEBERIT AG-REG 1,662 396.10 658,318.20
SCHINDLER HOLDING AG-REG 911 214.00 194,954.00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT 1,651 215.60 355,955.60
ADECCO GROUP AG-REG 6,618 51.42 340,297.56
SGS SA 225 2,445.00 550,125.00
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG 2,431 136.25 331,223.75
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) 23,231 70.06 1,627,563.86
SWATCH GROUP AG(BEARER) 1,228 282.90 347,401.20
SWATCH GROUP AG/THE-REG 3,004 54.45 163,567.80
DUFRY AG-REG 1,811 102.60 185,808.60
BARRY CALLEBAUT AG-REG 100 1,737.00 173,700.00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG 5 72,500.00 362,500.00
LINDT & SPRUENGLI AG-PC 48 6,350.00 304,800.00
NESTLE SA - REGISTERED 136,996 86.98 11,915,912.08
SONOVA HOLDING AG-REG 2,672 183.35 489,911.20
STRAUMANN HOLDING AG-REG 480 731.00 350,880.00
LONZA GROUP AG-REG 3,226 281.80 909,086.80
NOVARTIS 96,975 89.36 8,665,686.00
ROCHE HOLDING GENUSS 31,426 268.35 8,433,167.10
VIFOR PHARMA AG 2,126 127.25 270,533.50
CREDIT SUISSE GROUP AG 113,429 12.16 1,379,296.64
JULIUS BAER GROUP LTD 10,752 40.00 430,080.00
PARGESA HOLDING SA-BR 2,289 79.30 181,517.70
PARTNERS GROUP HOLDING AG 713 695.50 495,891.50
UBS GROUP AG 172,537 13.05 2,252,470.53
BALOISE HOLDING AG - REG 2,334 156.00 364,104.00
SWISS LIFE HOLDING AG-REG 1,587 412.50 654,637.50
SWISS RE LTD 13,799 96.74 1,334,915.26
ZURICH INSURANCE GROUP AG 6,775 314.90 2,133,447.50
77/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SWISS PRIME SITE-REG 3,622 84.80 307,145.60
TEMENOS AG - REG 2,443 140.90 344,218.70
SWISSCOM 1,239 463.50 574,276.50
766,695 51,860,880.93
スイスフラン 小計
(5,687,582,811)
スウェーデンク LUNDIN PETROLEUM AB 9,250 300.30 2,777,775.00
ローナ
BOLIDEN AB 13,081 231.35 3,026,289.35
ALFA LAVAL AB 14,233 196.00 2,789,668.00
ASSA ABLOY AB-B 43,306 188.05 8,143,693.30
ATLAS COPCO A 28,978 245.45 7,112,650.10
ATLAS COPCO B 18,786 226.30 4,251,271.80
EPIROC AB-A 26,536 84.25 2,235,658.00
EPIROC AB-B 12,127 78.62 953,424.74
SANDVIK AB 48,851 147.00 7,181,097.00
SKANSKA B 17,528 163.70 2,869,333.60
SKF AB-B 18,340 154.35 2,830,779.00
VOLVO B 68,697 132.15 9,078,308.55
SECURITAS B 15,577 148.30 2,310,069.10
ELECTROLUX AB-SER B 8,955 233.60 2,091,888.00
HUSQVARNA AB-B SHS 21,841 73.44 1,604,003.04
HENNES & MAURITZ B 41,410 141.90 5,876,079.00
ICA GRUPPEN AB 4,719 321.60 1,517,630.40
SWEDISH MATCH AB 6,770 417.50 2,826,475.00
ESSITY AKTIEBOLAG-B 28,761 250.20 7,196,002.20
NORDEA BANK ABP 134,014 84.45 11,317,482.30
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A 69,722 96.78 6,747,695.16
SVENSKA HANDELSBK A 65,730 96.70 6,356,091.00
SWEDBANK AB-A 39,241 207.90 8,158,203.90
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS 8,631 188.15 1,623,922.65
INVESTOR AB-B SHS 19,673 408.40 8,034,453.20
KINNEVIK AB - B 11,182 222.60 2,489,113.20
LUNDBERGS AB-B SHS 2,030 285.80 580,174.00
ERICSSON (LM) B 134,339 81.36 10,929,821.04
HEXAGON AB-B SHS 12,400 460.00 5,704,000.00
MILLICOM INTL CELLULAR-SDR 3,225 565.50 1,823,737.50
TELE2 AB-B SHS 18,919 114.00 2,156,766.00
TELIA CO AB 133,145 39.59 5,271,210.55
1,099,997 147,864,765.68
スウェーデンクローナ 小計
(1,765,505,302)
ノルウェーク AKER BP ASA 5,500 282.80 1,555,400.00
ローネ
EQUINOR ASA 51,887 196.75 10,208,767.25
NORSK HYDRO 61,358 38.38 2,354,920.04
78/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
YARA INTERNATIONAL ASA 7,407 353.90 2,621,337.30
SCHIBSTED ASA-B SHS 4,706 274.00 1,289,444.00
MOWI ASA 18,884 187.80 3,546,415.20
ORKLA 33,665 67.56 2,274,407.40
DNB ASA 43,059 153.80 6,622,474.20
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA 11,153 150.30 1,676,295.90
TELENOR ASA 32,710 159.50 5,217,245.00
270,329 37,366,706.29
ノルウェークローネ 小計
(480,909,509)
デンマークク CHR HANSEN HOLDING A/S 4,151 636.40 2,641,696.40
ローネ
NOVOZYMES A/S 9,595 288.00 2,763,360.00
VESTAS WIND SYSYEMS 9,068 531.20 4,816,921.60
ISS A/S 6,102 189.55 1,156,634.10
A P MOLLER - MAERSK A/S - A 199 8,250.00 1,641,750.00
A P MOLLER-MAERSK A/S-B 270 8,844.00 2,387,880.00
DSV A/S 8,200 531.20 4,355,840.00
PANDORA A/S 5,549 328.80 1,824,511.20
CARLSBERG AS-B 5,005 778.60 3,896,893.00
COLOPLAST-B 5,071 623.40 3,161,261.40
WILLIAM DEMANT HOLDING 4,463 209.60 935,444.80
GENMAB A/S 2,406 957.40 2,303,504.40
H LUNDBECK A/S 3,647 282.50 1,030,277.50
NOVO NORDISK A/S-B 81,781 319.20 26,104,495.20
DANSKE BANK A/S 32,879 125.85 4,137,822.15
TRYG A/S 5,192 170.80 886,793.60
ORSTED A/S 8,810 483.30 4,257,873.00
192,388 68,302,958.35
デンマーククローネ 小計
(1,142,708,493)
オーストラリア CALTEX AUSTRALIA LIMITED 12,821 27.57 353,474.97
ドル
OIL SEARCH LTD 52,747 7.91 417,228.77
ORIGIN ENERGY LIMITED 72,570 7.33 531,938.10
SANTOS 83,906 6.54 548,745.24
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON 4,845 26.92 130,427.40
WOODSIDE PETROLEUM LTD 41,887 34.32 1,437,561.84
WORLEYPARSONS LTD 14,417 14.39 207,460.63
ALUMINA LIMITED 75,453 2.54 191,650.62
AMCOR 51,848 14.06 728,982.88
BHP GROUP LTD 131,644 35.98 4,736,551.12
BLUESCOPE STEEL LTD 21,549 12.46 268,500.54
BORAL LIMITED 42,845 4.73 202,656.85
FORTESCUE METALS GROUP LTD 77,834 6.08 473,230.72
INCITEC PIVOT LTD 81,242 3.38 274,597.96
79/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC 15,221 16.43 250,081.03
NEWCREST MINING LIMITED 30,755 24.51 753,805.05
ORICA LTD 19,570 17.90 350,303.00
RIO TINTO LTD 17,915 90.98 1,629,906.70
SOUTH32 LTD 216,184 3.53 763,129.52
CIMIC GROUP LIMITED 2,943 46.76 137,614.68
BRAMBLES LTD 63,458 11.08 703,114.64
SEEK LTD 17,113 17.31 296,226.03
AURIZON HOLDINGS LTD 93,604 4.41 412,793.64
TRANSURBAN GROUP 112,078 12.24 1,371,834.72
ARISTOCRAT LEISURE LTD 25,733 25.63 659,536.79
CROWN RESORTS LTD 18,801 12.08 227,116.08
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L 2,974 47.41 140,997.34
FLIGHT CENTRE TRAVEL GROUP LTD 2,988 43.90 131,173.20
TABCORP HOLDINGS LTD 90,583 4.77 432,080.91
REA GROUP LTD 3,000 75.95 227,850.00
HARVEY NORMAN HOLDINGS LTD 37,021 3.42 126,611.82
WESFARMERS LTD 50,229 33.01 1,658,059.29
COLES GROUP LTD 50,229 12.41 623,341.89
WOOLWORTHS GROUP LTD 57,160 29.92 1,710,227.20
COCA-COLA AMATIL LIMITED 22,146 8.47 187,576.62
TREASURY WINE ESTATES LTD 34,480 16.25 560,300.00
COCHLEAR LIMITED 2,282 197.90 451,607.80
RAMSAY HEALTH CARE LTD 7,451 57.40 427,687.40
SONIC HEALTHCARE LTD 19,089 23.37 446,109.93
CSL LIMITED 20,235 188.82 3,820,772.70
AUST AND NZ BANKING GROUP 129,340 26.41 3,415,869.40
BANK OF QUEENSLAND LTD 19,098 10.46 199,765.08
BENDIGO AND ADELAIDE BANK 23,879 11.23 268,161.17
COMMONWEALTH BANK OF AUST 79,134 72.60 5,745,128.40
NATIONAL AUSTRALIA BANK 123,216 24.62 3,033,577.92
WESTPAC BANKING 154,963 26.37 4,086,374.31
AMP LTD 113,052 2.41 272,455.32
ASX LTD 7,739 66.40 513,869.60
CHALLENGER FINANCIAL SERVICE 30,531 7.73 236,004.63
MACQUARIE GROUP LIMITED 14,169 120.56 1,708,214.64
INSURANCE AUSTRALIA GRP. 96,651 7.61 735,514.11
MEDIBANK PRIVATE LTD 102,821 2.74 281,729.54
QBE INSURANCE GROUP 54,883 11.06 607,005.98
SUNCORP GROUP LIMITED 60,266 13.45 810,577.70
COMPUTERSHARE LIMITED 21,970 18.21 400,073.70
TELSTRA CORP 186,467 3.19 594,829.73
80/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
TPG TELECOM LTD 22,697 7.20 163,418.40
AGL ENERGY LTD 26,594 22.16 589,323.04
AUSNET SERVICES 117,666 1.73 203,562.18
3,183,986 52,868,320.47
オーストラリアドル 小計
(4,128,487,145)
ニュージーラン FLETCHER BUILDING LTD 49,092 5.04 247,423.68
ドドル
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD 49,114 7.36 361,724.61
A2 MILK CO LTD 23,672 12.87 304,658.64
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C 26,518 12.82 339,960.76
RYMAN HEALTHCARE LTD 22,000 10.90 239,800.00
SPARK NEW ZEALAND LTD 66,673 4.09 272,692.57
MERIDIAN ENERGY LTD 64,034 3.58 229,241.72
301,103 1,995,501.98
ニュージーランドドル 小計
(148,545,167)
香港ドル CK HUTCHISON HOLDINGS LTD 120,448 79.00 9,515,392.00
NWS HOLDINGS LTD 73,500 17.72 1,302,420.00
MTR CORP 79,000 43.40 3,428,600.00
MINTH GROUP LTD 34,000 29.45 1,001,300.00
TECHTRONIC INDUSTRIES CO 57,500 46.30 2,662,250.00
YUE YUEN INDUSTRIAL HLDG 47,000 27.45 1,290,150.00
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L 105,000 54.65 5,738,250.00
MGM CHINA HOLDINGS LTD 60,400 15.44 932,576.00
SANDS CHINA LTD 104,600 37.30 3,901,580.00
SHANGRI-LA ASIA LTD 38,000 10.38 394,440.00
SJM HOLDINGS LTD 42,000 8.31 349,020.00
WYNN MACAU LTD 60,800 19.38 1,178,304.00
WH GROUP LTD 363,500 7.01 2,548,135.00
BANK EAST ASIA 46,964 26.50 1,244,546.00
BOC HONG KONG HOLDINGS -R 162,500 30.15 4,899,375.00
HANG SENG BANK 33,700 178.60 6,018,820.00
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR 54,900 243.80 13,384,620.00
AIA GROUP LTD 546,800 72.45 39,615,660.00
CK ASSET HOLDINGS LTD 113,948 64.30 7,326,856.40
HANG LUNG GROUP LTD 29,000 23.05 668,450.00
HANG LUNG PROPERTIES LTD 72,000 17.60 1,267,200.00
HENDERSON LAND DEVELOPMEN 51,601 44.35 2,288,504.35
HYSAN DEVELOPMENT CO 31,000 41.70 1,292,700.00
KERRY PROPERTIES LTD 37,000 33.40 1,235,800.00
NEW WORLD DEVELOPMENT 305,000 12.34 3,763,700.00
SINO LAND CO 128,600 13.94 1,792,684.00
SUN HUNG KAI PROPERTIES 70,000 130.40 9,128,000.00
SWIRE PACIFIC A 20,000 92.00 1,840,000.00
81/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
SWIRE PROPERTIES LTD 40,600 31.70 1,287,020.00
WHARF HOLDINGS 61,000 23.70 1,445,700.00
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT 61,000 53.45 3,260,450.00
WHEELOCK & CO LTD 40,000 51.30 2,052,000.00
PCCW LTD 212,000 4.65 985,800.00
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L 32,000 62.85 2,011,200.00
CLP HOLDINGS 72,500 90.50 6,561,250.00
HONG KONG & CHINA GAS 405,870 17.08 6,932,259.60
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED 59,000 52.35 3,088,650.00
ASM PACIFIC TECHNOLOGY 11,700 83.00 971,100.00
3,884,431 158,604,762.35
香港ドル 小計
(2,222,052,720)
シンガポールド KEPPEL CORP LTD 57,500 6.01 345,575.00
ル
SEMBCORP INDUSTRIES LTD 62,000 2.57 159,340.00
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING 74,800 3.69 276,012.00
YANGZIJIANG SHIPBUILDING 117,400 1.41 165,534.00
COMFORTDELGRO CORP LTD 113,900 2.32 264,248.00
SINGAPORE AIRLINES 17,500 9.66 169,050.00
SINGAPORE AIRPORT TERMINAL S 14,600 4.80 70,080.00
GENTING SINGAPORE LTD 319,700 1.10 351,670.00
SINGAPORE PRESS HOLDINGS 84,550 2.48 209,684.00
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD 4,600 37.94 174,524.00
GOLDEN AGRI-RESOURCES LTD 486,720 0.25 121,680.00
WILMAR INTERNATIONAL LTD 76,800 3.31 254,208.00
DBS GROUP 79,000 24.18 1,910,220.00
OCBC BANK 136,050 11.38 1,548,249.00
UNITED OVERSEAS BANK 58,100 25.25 1,467,025.00
SINGAPORE EXCHANGE LTD 42,500 7.55 320,875.00
CAPITALAND LTD 118,900 3.32 394,748.00
CITY DEVELOPMENTS LTD 22,000 9.08 199,760.00
UOL GROUP LIMITED 24,800 6.60 163,680.00
VENTURE CORP LTD 14,300 15.90 227,370.00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS 347,180 3.02 1,048,483.60
2,272,900 9,842,015.60
シンガポールドル 小計
(798,285,885)
イスラエルシェ ISRAEL CHEMICALS LTD 28,484 20.63 587,624.92
ケル
ELBIT SYSTEMS LTD 732 453.70 332,108.40
BANK HAPOALIM BM 40,686 24.95 1,015,115.70
BANK LEUMI LE-ISRAEL 59,200 23.66 1,400,672.00
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD 6,272 66.99 420,161.28
AZRIELI GROUP 1,471 192.90 283,755.90
NICE LTD 2,295 404.00 927,180.00
82/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP 54,899 3.11 171,065.28
194,039 5,137,683.48
イスラエルシェケル 小計
(155,928,693)
49,759,681 169,842,082,348
合 計
(169,842,082,348)
(2)株式以外の有価証券
種類 通貨 銘 柄 券面総額 評価額 備考
投資信託受 オーストラリアドル APA GROUP 58,685 542,249.40
益証券
LENDLEASE GROUP 27,483 344,911.65
SYDNEY AIRPORT 53,915 369,856.90
140,083 1,257,017.95
オーストラリアドル 小計
(98,160,531)
香港ドル HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS 130,000 1,040,000.00
HKT TRUST AND HKT LTD 185,000 2,134,900.00
315,000 3,174,900.00
香港ドル 小計
(44,480,349)
455,083 142,640,880
投資信託受益証券合計
(142,640,880)
投資証券 アメリカドル AGNC INVESTMENT CORP 27,007 482,074.95
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT 4,524 583,641.24
AMERICAN TOWER CORPORATION 19,805 3,372,197.35
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC 55,661 578,317.79
AVALONBAY COMMUNITIES INC 6,260 1,214,189.60
BOSTON PROPERTIES 6,944 913,830.40
BROOKFIELD PROPERTY REIT INC 11,000 205,590.00
CAMDEN PROPERTY TRUST 4,103 402,750.48
CROWN CASTLE INTL CORP 18,686 2,192,988.96
DIGITAL REALTY TRUST INC 9,268 1,000,017.20
DUKE REALTY CORP 15,871 470,575.15
EQUINIX INC 3,545 1,382,904.50
EQUITY RESIDENTIAL PPTY 16,603 1,212,019.00
ESSEX PROPERTY TRUST 2,962 816,060.62
EXTRA SPACE STORAGE INC 5,625 552,656.25
FEDERAL REALTY INVS TRUST 3,090 412,267.80
HCP INC 20,968 651,895.12
HOST HOTELS AND RESORTS INC 32,932 599,691.72
INVITATION HOMES INC 15,261 343,372.50
IRON MOUNTAIN INC 12,039 442,312.86
KIMCO REALTY CORP 17,599 305,870.62
LIBERTY PROPERTY TRUST 5,658 266,322.06
83/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
MACERICH CO/THE 4,623 207,434.01
MID-AMERICA APARTMENT COMM 5,069 520,484.92
NATIONAL RETAIL PROPERTIES 7,300 386,170.00
PROLOGIS INC 28,374 1,971,425.52
PUBLIC STORAGE 7,084 1,477,297.36
REALTY INCOME CORP 12,311 851,674.98
REGENCY CENTERS CORP 6,825 440,144.25
SBA COMMUNICATIONS CORP 5,238 950,277.96
SIMON PROPERTY GROUP 13,909 2,557,169.65
SL GREEN REALTY CORP 4,007 370,968.06
UDR INC 11,920 524,718.40
VENTAS INC 16,040 1,024,474.80
VEREIT INC 40,232 326,281.52
VORNADO REALTY TRUST 7,639 532,896.64
WELLTOWER INC 16,702 1,281,878.50
WP CAREY INC 6,973 518,233.36
509,657 32,343,076.10
アメリカドル 小計
(3,555,797,786)
カナダドル H&R REAL ESTATE INVESTMENT 7,812 176,863.68
TRUST-UNIT
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR 8,945 225,950.70
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV 2,942 98,351.06
19,699 501,165.44
カナダドル 小計
(41,691,952)
ユーロ BGP HOLDINGS PLC 1,605,584 -
COVIVIO(FP) 1,902 170,609.40
GECINA SA 1,960 251,664.00
ICADE 1,843 135,644.80
KLEPIERRE 8,356 253,938.84
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD 6,283 958,031.84
1,625,928 1,769,888.88
ユーロ 小計
(221,076,820)
イギリスポンド BRITISH LAND CO PLC 39,175 224,864.50
HAMMERSON PLC 32,130 120,616.02
LAND SECURITIES GROUP PLC 32,132 281,604.84
SEGRO PLC 43,067 277,006.94
146,504 904,092.30
イギリスポンド 小計
(128,561,925)
オーストラリアドル DEXUS 47,933 568,006.05
GOODMAN GROUP 73,073 866,645.78
GPT GROUP 84,564 504,001.44
MIRVAC GROUP 176,235 433,538.10
SCENTRE GROUP 228,183 917,295.66
84/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
STOCKLAND 121,481 467,701.85
VICINITY CENTERS 163,023 427,120.26
894,492 4,184,309.14
オーストラリアドル 小計
(326,752,700)
香港ドル LINK REIT 96,000 8,323,200.00
96,000 8,323,200.00
香港ドル 小計
(116,608,032)
シンガポールドル ASCENDAS REAL ESTATE INV TRT 120,300 326,013.00
CAPITALAND COMMERCIAL TRUST 110,000 207,900.00
CAPITALAND MALL TRUST 117,100 279,869.00
SUNTEC REIT 113,000 213,570.00
460,400 1,027,352.00
シンガポールドル 小計
(83,328,520)
3,752,680 4,473,817,735
投資証券合計
(4,473,817,735)
4,616,458,615
合計
(4,616,458,615)
(注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
有価証券明細表注記
1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
4.外貨建有価証券の通貨別内訳
組入投資信託
組入株式 組入投資証券 合計金額に
通貨 銘柄数 受益証券
時価比率 時価比率 対する比率
時価比率
アメリカドル 株式 594銘柄 97.0 % ― ― 66.1 %
投資証券 38銘柄 ― ― 3.0 % 2.0 %
カナダドル 株式 88銘柄 99.4 % ― ― 3.8 %
投資証券 3銘柄 ― ― 0.6 % 0.0 %
ユーロ 株式 237銘柄 98.9 % ― ― 11.7 %
投資証券 6銘柄 ― ― 1.1 % 0.1 %
イギリスポンド 株式 92銘柄 98.9 % ― ― 6.4 %
投資証券 4銘柄 ― ― 1.1 % 0.1 %
スイスフラン 株式 38銘柄 100.0 % ― ― 3.3 %
スウェーデンクロー 株式 32銘柄 100.0 % ― ― 1.0 %
ナ
ノルウェークローネ 株式 10銘柄 100.0 % ― ― 0.3 %
デンマーククローネ 株式 17銘柄 100.0 % ― ― 0.7 %
オーストラリアドル 株式 59銘柄 90.7 % ― ― 2.4 %
投資信託受 3銘柄 ― 2.2 % ― 0.1 %
益証券
85/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資証券 7銘柄 ― ― 7.2 % 0.2 %
ニュージーランドド 株式 7銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
ル
香港ドル 株式 38銘柄 93.2 % ― ― 1.3 %
投資信託受 2銘柄 ― 1.9 % ― 0.0 %
益証券
投資証券 1銘柄 ― ― 4.9 % 0.1 %
シンガポールドル 株式 21銘柄 90.5 % ― ― 0.5 %
投資証券 4銘柄 ― ― 9.5 % 0.0 %
イスラエルシェケル 株式 8銘柄 100.0 % ― ― 0.1 %
(注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。
86/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
2【ファンドの現況】
【DC外国株式インデックスファンド】
【純資産額計算書】
(2019年 2月28日現在)
Ⅰ 資産総額 12,043,151,716 円
Ⅱ 負債総額 48,901,190 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 11,994,250,526 円
Ⅳ 発行済口数 5,306,752,961 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.2602 円
(1万口当たり純資産額) (22,602 円)
(参考)
外国株式マザーファンド
純資産額計算書
(2019年 2月28日現在)
Ⅰ 資産総額 188,961,935,539 円
Ⅱ 負債総額 1,384,992,791 円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 187,576,942,748 円
Ⅳ 発行済口数 69,889,328,562 口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 2.6839 円
(1万口当たり純資産額) (26,839 円)
第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
(1)名義書換等
該当事項はありません。
(2)受益者等に対する特典
該当事項はありません。
(3)譲渡制限
該当事項はありません。
(4)振替受益権について
当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
①受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
87/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
ません。
②受益権の譲渡
イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
載又は記録が行われるよう通知するものとします。
ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
③受益権の譲渡の対抗要件
受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
ことができません。
④受益権の再分割
委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
⑤償還金
償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
則として取得申込者とします。)に支払います。
⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
88/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第二部【委託会社等の情報】
第1【委託会社等の概況】
1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額(2019年 2月28日現在)
資本金の額 :20億円
発行可能株式総数 :12,000株
発行済株式総数 :3,000株
最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
(2)委託会社の機構
①会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
の3分の2以上をもって行います。
取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
る時までとします。
取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
選定することができます。
取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
を経ずに取締役会を開催することができます。
取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
の過半数をもって行います。
②投資運用の意思決定機構
[PLAN(計画)]
運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
89/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
計画として策定します。
[DO(実行)]
各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
ます。
各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
グ部のトレーダーが行います。
[CHECK(検証・評価)]
運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
告されます。
こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
切な運用体制を維持するよう努めています。
委託会社の機構は2019年 5月 7日現在のものであり、今後変更となる場合があります。
2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設
定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
2019年2月28日現 在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
す。)は次の通りです。
本数(本) 純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託 532 11,610,935
追加型公社債投資信託 0 0
単位型株式投資信託 81 340,796
単位型公社債投資信託 0 0
合計 613 11,951,731
3【委託会社等の経理状況】
(1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財
務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
90/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
る内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しておりま
す。
(2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第32期事業年度(自 2017年4月1日
至 2018年3月31日)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。
また、第33期事業年度の中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)の中間財務諸表につ
いて、有限責任 あずさ監査法人により中間監査を受けております。
(1)【貸借対照表】
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
資産の部
流動資産
現金及び預金 20,260,630 23,973,152
前払費用 143,622 157,614
未収委託者報酬 5,252,944 5,373,307
繰延税金資産 61,677 94,211
5,474 9,842
その他
流動資産合計 25,724,348 29,608,128
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 47,993 ※1 36,782
器具備品 ※1 73,765 ※1 79,655
※1
2,830 ※1 1,912
その他
有形固定資産合計 124,589 118,350
無形固定資産
ソフトウェア 221,499 210,679
6,656 4,377
その他
無形固定資産合計 228,156 215,056
投資その他の資産
投資有価証券 71,153 42,802
長期前払費用 9,828 7,810
長期貸付金 19,838 17,088
会員権
25,000 25,000
繰延税金資産 137,359 154,422
その他 145 70
△19,838 △17,088
貸倒引当金
投資その他の資産合計 243,485 230,105
固定資産合計 596,231 563,512
資産合計 26,320,580 30,171,641
91/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成29年3月31日現在) (平成30年3月31日現在)
負債の部
流動負債
預り金 13,630 24,591
未払金 2,883,924 2,950,503
未払収益分配金 45 45
未払手数料 2,099,678 2,160,863
その他未払金 784,201 789,595
未払費用 67,780 74,279
未払法人税等 863,230 838,596
未払消費税等 91,120 72,890
賞与引当金 98,072 106,177
3,100 1,241
その他
流動負債合計 4,020,860 4,068,279
固定負債
資産除去債務 13,148 13,374
退職給付引当金 437,197 496,696
その他 2,065 1,074
固定負債合計 452,411 511,145
負債合計 4,473,271 4,579,425
純資産の部
株主資本
資本金 300,000 300,000
資本剰余金
350,000 350,000
その他資本剰余金
資本剰余金合計
350,000 350,000
利益剰余金
利益準備金 71,500 74,500
その他利益剰余金
別途積立金 2,100,000 2,100,000
19,026,944 22,767,534
繰越利益剰余金
利益剰余金合計 21,198,444 24,942,034
株主資本合計 21,848,444 25,592,034
評価・換算差額等
△1,134 182
その他有価証券評価差額金
評価・換算差額等合計 △1,134 182
純資産合計 21,847,309 25,592,216
負債・純資産合計 26,320,580 30,171,641
(2)【損益計算書】
92/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成28年4月1日 (自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
営業収益
30,245,448 29,206,178
委託者報酬
営業収益合計 30,245,448 29,206,178
営業費用
支払手数料 12,880,325 12,544,178
広告宣伝費 95,688 175,296
公告費 3,094 -
調査費 6,239,223 6,008,380
調査費 360,520 396,842
委託調査費 5,876,937 5,609,496
図書費 1,766 2,041
営業雑経費 1,460,885 1,474,361
通信費 24,920 33,158
印刷費 370,785 368,414
協会費 30,665 36,616
諸会費 105 105
情報機器関連費 943,725 942,093
90,684 93,973
その他営業雑経費
営業費用合計 20,679,217 20,202,216
一般管理費
給料 1,874,710 2,006,157
役員報酬 89,520 84,130
給料・手当 1,526,244 1,649,268
賞与 258,946 272,758
退職給付費用 76,106 84,944
福利費 221,018 239,702
交際費 5,612 5,831
旅費交通費 61,961 73,807
租税公課 106,691 102,158
不動産賃借料 113,697 124,629
減価償却費 134,710 119,300
業務委託費 ※1 486,690 ※1 484,841
諸経費
223,685 246,326
一般管理費合計 3,304,885 3,487,699
営業利益
6,261,346 5,516,262
(単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(自 平成28年4月1日 (自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
営業外収益
受取利息 4,669 2,136
93/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
収益分配金 129 116
投資有価証券売却益 307 499
貸倒引当金戻入 3,000 2,750
1,591 4,351
その他
営業外収益合計 9,697 9,854
営業外費用
長期前払費用償却 ※1 4,644 ※1 -
投資有価証券売却損 604 2,224
固定資産除却損 - 7,891
0 1,182
その他
営業外費用合計 5,249 11,298
経常利益 6,265,794 5,514,818
特別損失
統合関連費用 - 51,569
特別損失合計 - 51,569
税引前当期純利益 6,265,794 5,463,248
法人税、住民税及び事業税
1,889,846 1,739,837
法人税等調整額 45,558 △50,178
法人税等合計 1,935,405 1,689,659
当期純利益 4,330,389 3,773,589
(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 300,000 350,000 350,000
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 68,500 2,100,000 14,729,555 16,898,055 17,548,055
当期変動額
剰余金の配当 3,000 △33,000 △30,000 △30,000
当期純利益 4,330,389 4,330,389 4,330,389
94/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株主資本以外の項
目の
当期変動額(純
額)
当期変動額合計 3,000 - 4,297,389 4,300,389 4,300,389
当期末残高 71,500 2,100,000 19,026,944 21,198,444 21,848,444
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
当期首残高 △1,151 △1,151 17,546,904
当期変動額
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 4,330,389
株主資本以外の項目の
16 16 16
当期変動額(純額)
当期変動額合計 16 16 4,300,405
当期末残高 △1,134 △1,134 21,847,309
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当期変動額
剰余金の配当
当期純利益
株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)
当期変動額合計 - - -
当期末残高 300,000 350,000 350,000
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 71,500 2,100,000 19,026,944 21,198,444 21,848,444
当期変動額
剰余金の配当 3,000 △33,000 △30,000 △30,000
当期純利益 3,773,589 3,773,589 3,773,589
株主資本以外の項
目の
当期変動額(純
額)
当期変動額合計 3,000 - 3,740,589 3,743,589 3,743,589
当期末残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
評価・換算差額等
95/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
当期首残高 △1,134 △1,134 21,847,309
当期変動額
剰余金の配当 △30,000
当期純利益 3,773,589
株主資本以外の項目の
1,317 1,317 1,317
当期変動額(純額)
当期変動額合計 1,317 1,317 3,744,907
当期末残高 182 182 25,592,216
重要な会計方針
1.有価証券の評価基準及び評価方法
その他有価証券
時価のあるもの
決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
原価は、移動平均法により算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定率法によっております。
ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、原則として社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却し
ております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度の負担額を計上しております。
(3)退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
未適用の会計基準等
・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)
・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成30年2月16日)
(1) 概要
個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異が見直され、また(分類1)に該当する企業における
繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いの明確化が行われております。
(2) 適用予定日
平成31年3月期の期首より適用予定であります。
(3) 当該会計基準等の適用による影響
影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
96/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
注記事項
(貸借対照表関係)
※1有形固定資産の減価償却累計額
前事業年度 当事業年度
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
建 物
62,231 千円 63,830 千円
器具備品 298,576 〃 325,834 〃
そ の 他
1,759 〃 2,677 〃
計 362,567 〃 392,342 〃
(損益計算書関係)
※1関係会社に対するものは次のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 平成28年4月1日 (自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
業務委託費 39,286 千円 30,081 千円
長期前払費用償却 4,644 〃 - 〃
(株主資本等変動計算書関係)
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3.剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配当
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 額(円)
平成28年6月30日
普通株式 30,000 10,000 平成28年3月31日 平成28年6月30日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
株式の 配当金の 配当金 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) の原資 配当額(円)
平成29年6月30日 普通株
30,000 利益剰余金 10,000 平成29年3月31日 平成29年6月30日
定時株主総会 式
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
1. 発行済株式の種類及び総数に関する事項
97/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
株式の種類 当事業年度期首 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末
普通株式(株) 3,000 - - 3,000
2. 自己株式の種類及び株式数に関する事項
該当事項はありません。
3.剰余金の配当に関する事項
配当金の 1株当たり配当
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 額(円)
平成29年6月30日
普通株式 30,000 10,000 平成29年3月31日 平成29年6月30日
定時株主総会
4. 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの
平成30年6月29日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
株式の 配当金の 配当金 1株当たり
決議 基準日 効力発生日
種類 総額(千円) の原資 配当額(円)
平成30年6月29日 普通株
30,000 利益剰余金 10,000 平成30年3月31日 平成30年6月29日
定時株主総会 式
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(金融商品関係)
1. 金融商品の状況に関する事項
(1)金融商品に対する取組方針
当社は、資金運用については短期的な預金を中心とする安全性の高い金融資産で運用し、必要な資金については
内部留保を充てております。
(2)金融商品の内容及びそのリスク
未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクはきわめて低いもの
と考えております。また、投資有価証券は投資信託であり、投資信託については四半期ごとに時価を把握し、保有
状況を継続的に見直しております。
未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
(3)金融商品に係るリスク管理体制
①信用リスク(取引先の契約不履行に係るリスク)の管理
売上債権の管理については、社内規程を定め、随時確認を行うなどの管理を行っております。なお、未収委託
者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスクはきわめて低いものと考えております。
②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理
有価証券投資については、社内ガイドラインにて投資限度額や運用ルール(処分基準)を定めており、投資後
も適宜時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。
③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理
当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
することで、流動性リスクを管理しております。
2. 金融商品の時価に関する事項
98/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください)。
前事業年度(平成29年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額
20,260,630 20,260,630
(1)現金及び預金 -
(2)未収委託者報酬 5,252,944 5,252,944 -
(3)投資有価証券
71,149
71,149
その他有価証券 -
(4)未払金 (2,883,924) (2,883,924) -
(5)未払法人税等 (863,230) (863,230) -
(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
当事業年度(平成30年3月31日) (単位:千円)
貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額
23,973,152 23,973,152
(1)現金及び預金 -
5,373,307 5,373,307
(2)未収委託者報酬 -
(3)投資有価証券
42,799 42,799
その他有価証券 -
(2,950,503) (2,950,503)
(4)未払金 -
(838,596) (838,596)
(5)未払法人税等 -
(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法
(1)現金及び預金、並びに(2)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
(3)投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(4)未払金、並びに(5)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
ます。
(注2) 時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額
(単位:千円)
区分 平成29年3月31日 平成30年3月31日
非上場株式 3 3
これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握するこ
とが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券 その他有価証券」には含めておりません。
(注3) 金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
前事業年度(平成29年3月31日) (単位:千円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 20,260,630 - - -
未収委託者報酬 5,252,944 - - -
99/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
投資有価証券
- 10,402 18,313 2,499
投資信託
当事業年度(平成30年3月31日) (単位:千円)
1年以内 1年超5年以内 5年超10年以内 10年超
現金及び預金 23,973,152 - - -
未収委託者報酬 5,373,307 - - -
投資有価証券
- 12,846 21,065 496
投資信託
(有価証券関係)
1.その他有価証券
前事業年度(平成29年3月31日現在) (単位:千円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価を
超えるもの
その他 15,551 14,322 1,228
小計 15,551 14,322 1,228
貸借対照表計上額が取得原価を
超えないもの
その他 55,598 58,463 △2,864
小計 55,598 58,463 △2,864
合計 71,149 72,785 △1,635
当事業年度(平成30年3月31日現在) (単位:千円)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの
その他 19,223 17,499 1,723
小計 19,223 17,499 1,723
貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの
その他 23,576 25,037 △1,461
小計 23,576 25,037 △1,461
合計 42,799 42,536 262
(注)非上場株式(貸借対照表計上額3千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
ません。
2.事業年度中に売却したその他有価証券
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) (単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
12,699 307 604
100/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) (単位:千円)
売却額 売却益の合計額 売却損の合計額
62,968 499 2,224
(デリバティブ取引関係)
該当事項はありません。
(退職給付関係)
1.採用している退職給付制度の概要
当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
ております。
2.退職給付債務に関する事項 (単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
(1)退職給付債務 437,197 496,696
(2)退職給付引当金 437,197 496,696
(注)1.当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
2.当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
3.退職給付費用に関する事項 (単位:千円)
前事業年度 当事業年度
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
(1)退職給付費用 76,106 84,944
(注)1.当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
2.金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で14,321千円、当事業年度で
15,458千円であります。
4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項
当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
当事業年度
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
繰延税金資産
未払事業税 28,688 千円 42,041 千円
貸倒引当金繰入限度超過額 6,074 〃 5,232 〃
賞与引当金損金算入限度超過額 30,265 〃 32,511 〃
退職給付引当金損金算入限度超過額 133,869 〃 152,088 〃
その他 6,972 〃 23,674 〃
繰延税金資産 合計 〃 〃
205,870 255,547
繰延税金負債
投資有価証券売却益益金不算入額 △6,833 〃 △6,833 〃
その他 - 〃 △80 〃
繰延税金負債 合計 〃 〃
△6,833 △6,913
繰延税金資産の純額 〃 〃
199,037 248,633
2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
注記を省略しております。
101/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(持分法損益等)
該当事項はありません。
(セグメント情報等)
(セグメント情報)
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
(関連情報)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
ます。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
3.主要な顧客ごとの情報
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
顧客の名称 営業収益
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 3,568,158千円
(注)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
ります。
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
顧客の名称 営業収益
J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型) 2,945,175千円
(注)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
ります。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
該当事項はありません。
(関連当事者情報)
1.関連当事者との取引
財務諸表提出会社と関連当事者の取引
102/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(ア)財務諸表提出会社の親会社
重要性がないため、記載を省略しております。
(イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等
該当事項はありません。
(ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等
前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
会社等 議決権等
資本金又は 事業の 関連当事
の名称 の所有 取引の内 取引金額 期末残高
種類 所在地 出資金 内容又 者 科目
又は氏 (被所有) 容 (千円) (千円)
(百万円) は職業 との関係
名 割合(%)
投信販売
代行手数 未払
9,520,775 1,563,065
料等の支 手数料
三井住友 信託業務 営業上の取
兄弟 東京都
払
信託銀行 342,037 及び銀行 - 引役員の兼
会社 千代田区
㈱ 業務 任
投資助言
その他
費用の支 4,979,747 455,942
未払金
払
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 投信販売代行手数料
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
② 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)
会社等 議決権等
資本金又は 事業の 関連当事
の名称 の所有 取引の内 取引金額 期末残高
種類 所在地 出資金 内容又 者 科目
又は氏 (被所有) 容 (千円) (千円)
(百万円) は職業 との関係
名 割合(%)
投信販売
代行手数 未払
9,571,581 1,568,277
料等の支 手数料
三井住友 信託業務 営業上の取
兄弟 東京都
払
信託銀行 342,037 及び銀行 - 引役員の兼
会社 千代田区
㈱ 業務 任
投資助言
その他
費用の支 4,809,206 424,421
未払金
払
(注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
2.取引条件及び取引条件の決定方針等
① 投信販売代行手数料
ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
② 投資助言費用
各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
(エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等
該当事項はありません。
2.親会社又は重要な関連会社に関する注記
(1)親会社情報
前事業年度(平成29年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
当事業年度(平成30年3月31日)
三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
(1株当たり情報)
103/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
前事業年度 当事業年度
(平成29年3月31日) (平成30年3月31日)
1株当たり純資産額 7,282,436円46銭 8,530,738円79銭
1株当たり当期純利益金額 1,443,463円05銭 1,257,863円25銭
(注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
前事業年度 当事業年度
(自 平成28年4月1日 (自 平成29年4月1日
至 平成29年3月31日) 至 平成30年3月31日)
当期純利益 4,330,389千円 3,773,589千円
普通株主に帰属しない金額 - -
普通株式に係る当期純利益 4,330,389千円 3,773,589千円
普通株式の期中平均株式数 3,000株 3,000株
中間貸借対照表
(単位:千円)
第33期中間会計期間末
(2018年9月30日)
資産の部
流動資産
現金及び預金 23,034,588
預け金 1,999,987
未収委託者報酬 6,297,689
その他流動資産 160,541
流動資産合計
31,492,806
固定資産
有形固定資産
建物 ※1 35,878
器具備品 ※1 94,797
その他有形固定資産 ※1 1,967
有形固定資産合計 132,642
無形固定資産 476,662
投資その他の資産
投資有価証券 37,334
会員権 25,000
繰延税金資産 244,590
その他 4,358
投資その他の資産合計
311,284
固定資産合計
920,589
資産合計
32,413,396
負債の部
流動負債
未払金 3,522,021
未払費用 119,978
未払法人税等 768,587
賞与引当金 119,869
その他流動負債 ※2 107,652
流動負債合計
4,638,109
固定負債
104/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
退職給付引当金 530,260
資産除去債務 13,489
その他固定負債 578
固定負債合計
544,327
負債合計
5,182,436
(単位:千円)
第33期中間会計期間末
(2018年9月30日)
純資産の部
株主資本
資本金 300,000
資本剰余金
その他資本剰余金 350,000
資本剰余金合計
350,000
利益剰余金
利益準備金 75,000
その他利益剰余金
別途積立金 2,100,000
繰越利益剰余金 24,405,169
利益剰余金合計
26,580,169
株主資本合計
27,230,169
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金 789
評価・換算差額等合計
789
純資産合計
27,230,959
負債・純資産合計
32,413,396
中間損益計算書
(単位:千円)
第33期中間会計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)
営業収益
委託者報酬 14,970,762
営業収益合計
14,970,762
営業費用 10,448,993
一般管理費 ※1 2,088,498
営業利益
2,433,271
営業外収益 ※2 23,558
営業外費用 8,748
経常利益
2,448,081
特別損失
49,894
税引前中間純利益
2,398,187
法人税、住民税及び事業税
726,276
法人税等調整額 3,774
105/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
法人税等合計
730,051
中間純利益
1,668,135
中間株主資本等変動計算書
第33期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
(単位:千円)
株主資本
資本剰余金
資本金
その他資本剰余金 資本剰余金合計
当期首残高 300,000 350,000 350,000
当中間期変動額
剰余金の配当
中間純利益
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 - - -
当中間期末残高 300,000 350,000 350,000
株主資本
利益剰余金
その他利益剰余金
株主資本合計
利益剰余金
利益準備金
繰越利益
合計
別途積立金
剰余金
当期首残高 74,500 2,100,000 22,767,534 24,942,034 25,592,034
当中間期変動額
剰余金の配当 500 △30,500 △30,000 △30,000
中間純利益 1,668,135 1,668,135 1,668,135
株主資本以外の項目の
当中間期変動額(純
額)
当中間期変動額合計 500 - 1,637,635 1,638,135 1,638,135
当中間期末残高 75,000 2,100,000 24,405,169 26,580,169 27,230,169
評価・換算差額等
純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
当期首残高 182 182 25,592,216
当中間期変動額
剰余金の配当 △30,000
中間純利益 1,668,135
株主資本以外の項目の
607 607 607
当中間期変動額(純額)
当中間期変動額合計 607 607 1,638,742
当中間期末残高 789 789 27,230,959
重要な会計方針
第33期中間会計期間
(自 2018年4月1日
106/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
至 2018年9月30日)
1.資産の評価基準及び評価方法
有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により
算定しております。)
時価のないもの
移動平均法による原価法によっております。
2.固定資産の減価償却の方法
(1)有形固定資産
定額法によっております。
(2)無形固定資産
定額法によっております。
ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)
に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準
(1)貸倒引当金
一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能
性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
(2)賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しており
ます。
(3)退職給付引当金
従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債
務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しておりま
す。
4.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項
消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更
(有形固定資産の減価償却方法の変更)
第33期中間会計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)
有形固定資産(リース資産を除く。)の減価償却方法は、従来、定率法(ただし、2016年
4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しておりましたが、
当中間会計期間より定額法へ変更しております。
この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの
統合など大型の設備投資が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討し
た結果、有形固定資産は長期安定的に使用されると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期
間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示すとの判断に至ったものです。
なお、この変更による当中間会計期間の営業利益、経常利益及び税引前中間純利益に及ぼす
107/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
影響は軽微であります。
表示方法の変更
(「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)
第33期中間会計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)
を当中間会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示
し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
注記事項
(中間貸借対照表関係)
第33期中間会計期間末
(2018年9月30日)
※1 有形固定資産の減価償却累計額
建 物 66,454千円
器具備品 342,351千円
その他有形固定資産 3,136千円
計 411,942千円
㬀 仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他流動負債」に含めて表示
しております。
(中間損益計算書関係)
第33期中間会計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)
※1 減価償却実施額
有形固定資産 19,715千円
無形固定資産 44,989千円
※2 営業外収益の主要項目
受取利息 819千円
貸倒引当金戻入 17,088千円
(中間株主資本等変動計算書関係)
第33期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
株式の種類 当事業年度期首 当中間会計期間増加 当中間会計期間減少 当中間会計期間末
108/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
普通株式 (株)
3,000 - - 3,000
2.配当に関する事項
配当金支払額
配当金の 1株当たり
決議 株式の種類 基準日 効力発生日
総額(千円) 配当額(円)
2018年6月29日
普通株式 30,000 10,000 2018年3月31日 2018年6月29日
定時株主総会
(リ-ス取引関係)
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(金融商品関係)
第33期中間会計期間末(2018年9月30日)
2018年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)を参照く
ださい。)。
(単位:千円)
貸借対照表計上額(*) 時価(*) 差額
(1)現金及び預金 23,034,588 23,034,588 -
(2)預け金 1,999,987 1,999,987 -
(3)未収委託者報酬 6,297,689 6,297,689 -
(4)投資有価証券
その他有価証券 37,331 37,331 -
(5)未払金 (3,522,021) (3,522,021) -
(6)未払法人税等 (768,587) (768,587) -
(*)負債に計上されているものについては、( )で示しております。
(注1) 金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
(1)現金及び預金、(2)預け金、並びに(3)未収委託者報酬
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(4)投資有価証券
これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
(5)未払金、並びに(6)未払法人税等
これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
ます。
(注2) 非上場株式(貸借対照表計上額3千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見
積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投資有
価証券 その他有価証券」には含めておりません。
(有価証券関係)
第33期中間会計期間末(2018年9月30日)
その他有価証券
(単位:千円)
109/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
貸借対照表
区分 取得原価 差額
計上額
貸借対照表計上額が取得
原価を超えるもの
その他 21,579 19,493 2,085
小計 21,579 19,493 2,085
貸借対照表計上額が取得
原価を超えないもの
その他 15,752 16,700 △947
小計 15,752 16,700 △947
合計 37,331 36,193 1,137
(注)非上場株式(貸借対照表計上額3千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること
などができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」に
は含めておりません。
(デリバティブ取引関係)
第33期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
該当事項はありません。
(資産除去債務関係)
重要性が乏しいため記載を省略しております。
(セグメント情報等)
(セグメント情報)
第33期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
(関連情報)
第33期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
1.製品及びサービスごとの情報
単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略し
ております。
2.地域ごとの情報
(1)営業収益
内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省
略しております。
(2)有形固定資産
本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
載を省略しております。
3.主要な顧客ごとの情報
外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はあり
ません。
(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)
第33期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
該当事項はありません。
(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)
第33期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
該当事項はありません。
110/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
第33期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
該当事項はありません。
(1株当たり情報)
第33期中間会計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)
1株当たり純資産額 9,076,986円44銭
1株当たり中間純利益 556,045円23銭
なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない
ため記載しておりません。
(注)1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
第33期中間会計期間
(自 2018年4月1日
至 2018年9月30日)
中間純利益 1,668,135千円
普通株式に係る中間純利益 1,668,135千円
普通株主に帰属しない金額 -
普通株式の期中平均株式数 3,000株
(重要な後発事象)
(共通支配下の取引等)
1.取引の概要
(1) 対象となった事業の名称及びその事業の内容
事業の名称:三井住友信託銀行株式会社の運用事業
事業の内容:法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
(2) 企業結合日
2018年10月1日
(3) 企業結合の法的形式
三井住友信託銀行株式会社(当社の親会社の連結子会社)を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会
社とする吸収分割
(4) 結合後企業の名称
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社 (当社)
(5) その他取引の概要に関する事項
三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法
人・機関投資家向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の
運用機能を分割し、確定拠出年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに
業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合するものであります。
2.実施する会計処理の概要
「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に
基づき、共通支配下の取引として処理する予定であります。
(その他資本剰余金の額の減少及び資本金の額の増加)
当社は、2018年9月28日開催の臨時株主総会において、その他資本剰余金の額の減少及び資本金の額の増加
について決議しており、2018年10月1日付で実行しております。
111/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
1.その他資本剰余金の額の減少及び資本金の額の増加の目的
資本規模の充実を図るため、会社法第450条第1項の規定に基づき、その他資本剰余金の額の減少を行
い、その全額を資本金に組み入れることにしました。
2.その他資本剰余金の額の減少及び資本金の額の増加の要領
(1) 減少すべきその他資本剰余金の額
その他資本剰余金18,939,438千円のうち1,700,000千円を減少します。
(2) その他資本剰余金の額の減少方法
減少すべきその他資本剰余金の額の全額を資本金に組み入れます。
資本金の額は2,000,000千円になります。
4【利害関係人との取引制限】
委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為
が禁止されています。
(1)自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
(2)運用財産相互間の取引
運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
府令で定めるものを除きます。)。
(3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
と。
(4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
と。
(5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
れのあるものとして内閣府令で定める行為。
5【その他】
(1)定款の変更
当社は2018年10月1日付けで監査等委員会の設置等に関し、定款の変更を行いました。
(2)訴訟事件その他の重要事項
2019年 5月 7日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
112/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
①名称 :三井住友信託銀行株式会社
②資本金の額:342,037百万円(2018年3月末日現在)
③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
づき信託業務を営んでいます。
(2)販売会社
資本金の額(百万円)
名称 事業の内容
(2018年3月末日現在)
銀行法に基づき銀行業を営むととも
に、金融機関の信託業務の兼営等に
三井住友信託銀行株式会社 342,037
関する法律に基づき信託業務を営ん
でいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでいま
株式会社みずほ銀行 1,404,065
す。
金融商品取引法に定める第一種金融
株式会社SBI証券 48,323
商品取引業を営んでいます。
銀行法に基づき銀行業を営んでいま
株式会社北陸銀行 140,409
す。
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
(2)販売会社
当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
の業務等を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(参考)再信託受託会社
①名称 :日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
②設立年月日 :2000年6月20日
③資本金の額 :51,000百万円(2018年3月末日現在)
④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
113/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
る法律に基づき信託業務を営んでいます。
⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するた
め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
提出年月日 提出書類
2018年 5月 7日 有価証券届出書
2018年 5月 7日 有価証券報告書
2018年11月 7日 有価証券届出書
2018年11月 7日 半期報告書
114/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
平成30年6月1日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の平成29年4月1日から平成30年
3月31日までの第32期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重
要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま
す。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
115/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の監査報告書
2019年4月5日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取 締 役 会 御中
有限責任監査法人 ト ー マ ツ
指定有限責任社員
公認会計士
印
業務執行社員
中島紀子
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状
況」に掲げられているDC外国株式インデックスファンドの2018年2月8日から2019年2月7日までの計算
期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
監査意見
当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、 D
C外国株式インデックスファンドの2019年2月7日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
利害関係
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
116/117
EDINET提出書類
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
独立監査人の中間監査報告書
2018年12月3日
三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
取締役会 御中
有限責任 あずさ監査法人
指定有限責任社員
公認会計士 藤 澤 孝 印
業務執行社員
指定有限責任社員
公認会計士 竹 内 知 明 印
業務執行社員
当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理
状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月
31日までの第33期事業年度の中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)に係る中間財務諸表、
すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
について中間監査を行った。
中間財務諸表に対する経営者の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
れる。
監査人の責任
当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
諸表の表示を検討することが含まれる。
当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
中間監査意見
当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年9月30日現在の財政状態及び同日
をもって終了する中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を
表示しているものと認める。
利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
以 上
(注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
ります。
2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
117/117