DC外国株式インデックスファンド 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第17期(平成30年2月8日-平成31年2月7日)

提出書類 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成30年2月8日-平成31年2月7日)
提出日
提出者 DC外国株式インデックスファンド
カテゴリ 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      2019年5月7日      提出
      【計算期間】                      第17期(自     2018年2月8日至        2019年2月7日)
      【ファンド名】                      DC外国株式インデックスファンド
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      代表取締役社長        菱田 賀夫
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝公園一丁目1番1号
      【事務連絡者氏名】                      投資業務推進部長 橋詰 廣志
      【連絡場所】                      東京都港区芝公園一丁目1番1号
      【電話番号】                      03-6453-3610
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

       <ファンドの目的>

        当ファンドは、確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指し
        て、ファミリーファンド方式で運用を行います。
       <信託金限度額>
        上限 3,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       <基本的性格>
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型           投資対象地域                      独立区分           補足分類
                             (収益の源泉)
          単位型           国内          株式          MMF        インデックス型

          追加型           海外          債券          MRF           特殊型

                     内外         不動産投信           ETF

                              その他資産

                             (    )
                              資産複合

       (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替       対象        特殊型
                         地域              ヘッジ      インデック
                                               ス
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      株式          年1回       グローバル       ファミリー        あり       日経225        ブル・ベア型

       一般                (日本を除       ファンド        (  )
       大型株         年2回       く)                     TOPIX        条件付運用型
       中小型株                       ファンド・        なし
                年4回       日本       オブ・ファ              その他        ロ  ン  グ  ・
      債券                        ンズ              (MSCI        ショート型/絶
       一般         年6回       北米                     コクサイ・        対収益追求型
       公債         (隔月)                            インデック
       社債                欧州                     ス(配当込        その他
       その他債券         年12回                            み、円ベー        (   )
       クレジット属         (毎月)       アジア                     ス))
       性
       (    )         日々       オセアニア
      不動産投信          その他       中南米

                (  )
      その他資産                 アフリカ
      (投資信託証券
      (  株  式   一          中近東
      般))                 (中東)
      資産複合                 エマージン

      (   )                 グ
       資産配分
       固定型
       資産配分
       変更型
       (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
     ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載してお
      ります。
      上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

      なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
      す。
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
     <商品分類表定義>

     [単位型投信・追加型投信の区分]

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      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
     [投資対象地域による区分]

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
            する旨の記載があるものをいう。
     [投資対象資産(収益の源泉)による区分]

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                    的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                    旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
               (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
               その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
              よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     [独立した区分]

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
           する証券投資信託          並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
           証券投資信託を        いう。
     [補足分類]

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
             る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
             型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
             るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
             のとする。
     <属性区分表定義>
     [投資対象資産による属性区分]

      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
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             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券
       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
            保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
            ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
            あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                         よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                         ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                         債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。
      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。
      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。
       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
     [決算頻度による属性区分]

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
     [投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
               する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
               ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
            の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
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             資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
             とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
              源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     [投資形態による属性区分]

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                    ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
     [為替ヘッジによる属性区分]

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     [インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
     [特殊型]

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
              ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
     <ファンドの特色>

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     (2)【ファンドの沿革】
















       2002年1月25日            信託契約締結、当ファンドの設定、当ファンドの運用開始

       2012年4月1日            当ファンドの委託会社としての業務を中央三井アセットマネジメント株
                   式会社から三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社に承継
                   当ファンドの名称を中央三井DC外国株式インデックスファンドからD
                   C外国株式インデックスファンドに変更
                   当ファンドの主要投資対象である中央三井外国株式マザーファンドの名
                   称を外国株式マザーファンドに変更
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     (3)【ファンドの仕組み】

     ①当ファンドの仕組み及び関係法人
      ②委託会社の概況(2019年               2月28日現在)











       イ.資本金の額:20億円
       ロ.委託会社の沿革
         1986年11月1日:               住信キャピタルマネジメント株式会社設立
         1987年2月20日:               投資顧問業の登録
         1987年9月9日:               投資一任契約に係る業務の認可
         1990年10月1日:               住信投資顧問株式会社に商号変更
         1999年2月15日:               住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
         1999年3月25日:               証券投資信託委託業の認可
         2007年9月30日:               金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関
                       東財務局長(金商)第347号)
         2012年4月1日:               中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
         2018年10月1日:               三井住友信託銀行株式会社の運用事業に係る権利義務を承継
       ハ.大株主の状況
             株 主 名                   住   所                持株数      持株比率
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        三井住友トラスト・ホール
                         東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
     2【投資方針】

     (1)【投資方針】

      ① 運用方針

        当ファンドは、日本を除く世界の主要国の株式等に投資する外国株式マザーファンド(以下「マ
       ザーファンド」という場合があります。)の受益証券を主要投資対象とし、確定拠出年金制度のため
       の専用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指して、ファミリーファンド方式で運用を行い
       ます。なお、株式等に直接投資することもあります。
      ② 投資態度
       A.株式への実質投資は、日本を除く世界の主要国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・イ
        ンデックス(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
       B.株式の実質投資割合は、原則として高位(90%以上)とします。
       C.外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整
        等を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
       D.運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組
        入総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えること
        があります。
       E.資金動向、市況動向に急激な変化が生じたとき等、並びに信託財産の規模によっては、上記の運
        用ができない場合があります。
       F.国内において行われる有価証券先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものを
        いいます。以下同じ。)、有価証券指数等先物取引(金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げ
        るものをいいます。以下同じ。)、有価証券オプション取引(金融商品取引法第28条第8項第3号
        ハに掲げるものをいいます。以下同じ。)、通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引、金利に
        係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価証
        券指数等先物取引、有価証券オプション取引、通貨に係る先物取引、通貨に係るオプション取引、
        金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引と類似の取引を行うことができます。
       G.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、異なった通貨、異なった受取金利又は異
        なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
        す。)を行うことができます。
       H.信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うこと
        ができます。
     (2)【投資対象】

      ① 投資の対象とする資産の種類

        当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       A.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定
        めるものをいいます。以下同じ。)
        1.有価証券
        2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託
         約款第23条、第24条及び第25条に定めるものに限ります。)
        3.金銭債権(上記1.、2.及び下記4.に掲げるものに該当するものを除きます。)
        4.約束手形(上記1.に掲げるものに該当するものを除きます。)
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       B.次に掲げる特定資産以外の資産
        1.為替手形
      ② 運用指図できる投資対象である有価証券
        委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者と
       し、三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「外国株式マザーファンド」の
       受益証券及び次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
       同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
       1.株券又は新株引受権証書
       2.国債証券
       3.地方債証券
       4.特別の法律により法人の発行する債券
       5.社債券(新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受
        権付社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
       6.資産の流動化に関する法律に定める特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるも
        のをいいます。)
       7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定
        めるものをいいます。)
       8.協同組織金融機関の優先出資に関する法律に定める優先出資証券又は優先出資引受権を表示する
        証書
       9.資産の流動化に関する法律に定める優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金融商
        品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
       10.コマーシャル・ペーパー
       11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新
        株予約権証券
       12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、上記1.から11.までの証券又は証書の性質を有
        するもの
       13.投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをい
        い、振替受益権を含みます。)
       14.投資証券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるものをいいます。)
       15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
       16.オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、
        有価証券に係るものに限ります。)
       17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
       18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
        証券に限ります。)
       20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
       21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受
        益証券に表示されるべきもの
       22.外国の者に対する権利で上記21.の有価証券の性質を有するもの
        なお、上記1.の証券又は証書並びに上記12.及び17.の証券又は証書のうち上記1.の証券又は
       証書の性質を有するものを以下「株式」といい、上記2.から6.までの証券並びに上記12.及び
       17.の証券又は証書のうち上記2.から6.までの証券の性質を有するものを以下「公社債」とい
       い、上記13.の証券及び上記14.の証券を以下「投資信託証券」といいます。
      ③ 運用指図できる金融商品
       A.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
        第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
        することを指図することができます。
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        1.預金
        2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きま
         す。)
        3.コール・ローン
        4.手形割引市場において売買される手形
        5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
        6.外国の者に対する権利で上記5.の権利の性質を有するもの
       B.金融商品による運用の特例
         上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
        託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記A.に掲げる金融商品により運用
        することの指図ができます。
     (参考)マザーファンドの概要

     「外国株式マザーファンド」の概要

     1.基本方針

      この投資信託は、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
     2.運用方法

     (1)投資対象
       わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。
     (2)投資態度
      ① MSCIコクサイ・インデックスに採用されている国の株式に投資を行い、同インデックス(配当
       込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
      ② 株式の組入比率は、原則として高位(90%以上)とします。
      ③ 外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。ただし、エクスポージャーの調整等
       を目的として為替予約取引等を活用する場合があります。
      ④ 運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を活用することがあります。このため、株式の組入
       総額と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあ
       ります。
      ⑤ ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに信託財産の規模によっては、上記
       の運用ができない場合があります。
      ⑥ 国内において行われる有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金
       利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引並びに外国の市場における有価証券先物取引、有価
       証券指数等先物取引、有価証券オプション取引、金利に係る先物取引及び金利に係るオプション取引
       と類似の取引を行うことができます。また、信託財産の効率的な運用に資するため、国内において行
       われる通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外国の市場における通貨に係る先物取引、
       通貨に係るオプション取引を行うことができます。
      ⑦ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うことができます。
      ⑧ 信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことが
       できます。
     3.投資制限

      ① 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
      ② 株式への投資割合には制限を設けません。
      ③ 新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下
       とします。
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      ④ 同一銘柄の株式への投資は、信託財産の純資産総額の10%以下とします。
      ⑤ 同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の転換社債型新株予約権付社債への投資は、取得時において
       信託財産の純資産総額の5%以下とします。
      ⑥ 投資信託証券ヘの投資は、信託財産の純資産総額の5%以下とします。
      ⑦ 同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への投資は、取得時において信託財産の純資産総額
       の5%以下とします。
      ⑧ 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
       ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則とし
       てそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会
       社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行うこととします。
      ⑨ デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券又はオ
       プションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を含みます。)について、一
       般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超
       えることとなる投資の指図をしません。
     (3)【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う












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       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
     (4)【分配方針】

        年1回の毎決算時(決算日は2月7日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として

       次の通り収益分配を行う方針です。
       ・分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入及び売買益(評価益を含みます。)等の合計額としま
        す。
       ・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配
        対象収益が少額の場合は分配を行わないことがあります。
       ・収益分配に充てず信託財産に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行いま
        す。
        ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
     (5)【投資制限】

       <約款に定める投資制限>

        A.外貨建資産への投資割合
           委託会社は、外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
        B.株式への投資割合
           委託会社は、株式への実質投資割合には、制限を設けません。
        C.新株引受権証券等への投資割合
           委託会社は、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時において信託
          財産の純資産総額の10%以下とします。
        D.投資信託証券への投資割合
           委託会社は、投資信託証券(マザーファンドを除きます。)への実質投資割合は、信託財産
          の純資産総額の5%以下とします。
        E.同一銘柄の株式への投資割合
           委託会社は、同一銘柄の株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の10%以下としま
          す。
        F.同一銘柄の新株引受権証券等への投資割合
           委託会社は、同一銘柄の新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、取得時に
          おいて信託財産の純資産総額の5%以下とします。
        G.同一銘柄の転換社債等への投資割合
           委託会社は、同一銘柄の転換社債、並びに同一銘柄の新株予約権付社債のうち会社法第236条
          第1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予約
          権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(以下会社法施行前の
          旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含め「転換社債型
          新株予約権付社債」といいます。)への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総
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          額の5%以下とします。
        H.投資する株式等の範囲
          イ.委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
           取引所等(金融商品取引所(金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商品取引所で有価証
           券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第3号の取引を行う市場及び当該市場を開設するも
           のをいいます。以下同じ。)及び外国金融商品市場(金融商品取引法第2条第8項第3号ロに
           規定する外国金融商品市場で有価証券の売買又は金融商品取引法第28条第8項第5号の取引を
           行う市場及び当該市場を開設するものをいいます。)をいいます。以下同じ。)に上場されて
           いる株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場において取引されている
           株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社債権者割当により取得する
           株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限りではありません。
          ロ.上記イ.の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予約
           権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託会社
           が投資することを指図することができるものとします。
        I.信用取引の指図範囲
          イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの
           指図をすることができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡し又は買戻しに
           より行うことの指図をすることができるものとします。
          ロ.上記イ.の信用取引の指図は、当該売付けに係る建玉の時価総額とマザーファンドの信託財
           産に属する当該売付けに係る建玉のうち信託財産に属するとみなした額(信託財産に属するマ
           ザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該売
           付けに係る建玉の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)の合計額が、信託財産の純資
           産総額の範囲内とします。
          ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の売付けに係る建玉の時価総額が信託財産の
           純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する売
           付けの一部を決済するための指図をするものとします。
        J.先物取引等の運用指図
          イ.委託会社は、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引、有価証券指数等先物取引
           及び有価証券オプション取引並びに外国の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うこ
           との指図をすることができます。なお、選択権取引は、オプション取引に含めるものとしま
           す。
          ロ.委託会社は、わが国の取引所における通貨に係る先物取引、通貨に係る選択権取引並びに外
           国の取引所における通貨に係る先物取引及びオプション取引を行うことの指図をすることがで
           きます。
          ハ.委託会社は、わが国の取引所における金利に係る先物取引及びオプション取引並びに外国の
           取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。
        K.スワップ取引の運用指図
          イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、スワップ取引を行うこと
           の指図をすることができます。
          ロ.スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
           ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限
           りではありません。
          ハ.スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
           価するものとします。
          ニ.委託会社は、スワップ取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
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           は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
        L.金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図
          イ.委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、金利先渡取引及び為替先
           渡取引を行うことの指図をすることができます。
          ロ.金利先渡取引及び為替先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託
           期間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものに
           ついてはこの限りではありません。
          ハ.金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
           算出した価額で評価するものとします。
          ニ.委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うにあたり、担保の提供あるいは受入れが
           必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
        M.有価証券の貸付の指図及び範囲
          イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式及び公社債を次
           のa.及びb.の範囲内で貸付けることの指図をすることができます。
           a.株式の貸付は、貸付時点において貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時
            価合計額を超えないものとします。
           b.公社債の貸付は、貸付時点において貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有す
            る公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
          ロ.信託財産の一部解約等の事由により、上記イ.a.及びb.に定める限度額を超えることと
           なった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部の解約を指図する
           ものとします。
          ハ.委託会社は、有価証券の貸付にあたり、担保の受入れが必要と認めたときは、担保の受入れ
           の指図を行うものとします。
        N.公社債の空売りの指図及び範囲
          イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産の計算において信託財産に属
           さない公社債を売付けることの指図をすることができます。なお、当該売付けの決済について
           は、公社債(信託財産により借入れた公社債を含みます。)の引渡し又は買戻しにより行うこ
           との指図をすることができるものとします。
          ロ.上記イ.の売付けの指図は、当該売付けに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の
           範囲内とします。
          ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の売付けに係る公社債の時価総額が信託財産
           の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
           売付けの一部を決済するための指図をするものとします。
        O.公社債の借入れの指図及び範囲
          イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることがで
           きます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保
           の提供の指図を行うものとします。
          ロ.上記イ.の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が信託財産の純資産総額の
           範囲内とします。
          ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の借入れに係る公社債の時価総額が信託財産
           の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する
           借入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
          ニ.上記イ.の借入れに係る品借料は信託財産中から支弁します。
        P.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
           外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認めら
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          れる場合には、制約されることがあります。
        Q.外国為替予約取引の指図
          イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、外国為替の売買の予約取引の指図をす
           ることができます。
          ロ.上記イ.の予約取引の指図は、信託財産に係る為替の買予約の合計額と売予約の合計額との
           差額につき円換算した額が、信託財産の純資産総額を超えないものとします。ただし、信託財
           産に属する外貨建資産(マザーファンドの信託財産に属する外貨建資産のうち信託財産に属す
           るとみなした額(信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額にマザーファンドの
           信託財産の純資産総額に占める外貨建資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。)を
           含みます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限
           りではありません。
          ハ.信託財産の一部解約等の事由により、上記ロ.の限度額を超えることとなった場合には、委
           託会社は所定の期間内に、その超える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替
           の売買の予約取引の指図をするものとします。
        R.一部解約の請求及び有価証券の売却等の指図
           委託会社は、信託財産に属するマザーファンドの受益証券に係る信託契約の一部解約の請求
          及び信託財産に属する有価証券の売却等の指図ができます。
        S.再投資の指図
           委託会社は、上記R.の規定による一部解約代金、売却代金、有価証券に係る償還金等、株
          式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、株式の配当金及びその他の収入金を再投資するこ
          との指図ができます。
        T.資金の借入れ
          イ.委託会社は、信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支
           払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みま
           す。)を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、資金借
           入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図をすることができます。なお、当該借入
           金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
          ロ.一部解約に伴う支払資金の手当てに係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信
           託財産で保有する有価証券の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開始日か
           ら信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払
           開始日から信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である
           場合の当該期間とし、資金借入額は、借入れ指図を行う日の信託財産の純資産総額の10%以内
           における、当該有価証券の売却代金、有価証券等の解約代金及び有価証券等の償還金の合計額
           を限度とします。
          ハ.収益分配金の再投資に係る借入期間は、信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌
           営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
          ニ.借入金の利息は信託財産中から支弁します。
        U.受託会社による資金の立替え
          イ.信託財産に属する有価証券について、借替、転換、新株発行又は株式割当がある場合で、委
           託会社の申出があるときは、受託会社は資金の立替えをすることができます。
          ロ.信託財産に属する有価証券に係る償還金等、株式の清算分配金、有価証券等に係る利子等、
           株式の配当金及びその他の未収入金で、信託終了日までにその金額を見積りうるものがあると
           きは、受託会社がこれを立替えて信託財産に繰り入れることができます。
          ハ.上記イ.及びロ.の立替金の決済及び利息については、受託会社と委託会社との協議により
           そのつど別にこれを定めます。
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        V.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エク
          スポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、
          原 則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場
          合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整
          を行うこととします。
        W.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、
          新投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券
          売買を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一
          般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総
          額を超えることとなる投資の指図をしません。
       <関連法令に基づく投資制限>
         イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
         (投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
           委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信
           託につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の
           総数に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって
           取得することを受託会社に指図しないものとします。
     3【投資リスク】

     (1)ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資者
       の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元本を
       割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ① 株価変動リスク
        株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
       情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ② 為替変動リスク
        為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
       円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
      ③ 信用リスク
        有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
       じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証券
       の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ④ 流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
       低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されること
       があり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑤ カントリーリスク
        投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
       態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下落
       要因となる可能性があります。
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      ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

     <その他の留意点>

      ① ファンドは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標
       として運用を行いますが、ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コストや信託
       報酬等の影響等から、ファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一致しませ
       ん。
      ② 同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
       価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
      ③ 分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
       ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
       て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落すること
       になります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではあ
       りません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
       に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが
       小さかった場合も同様です。
      ④ ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の
       適用はありません。
      ⑤ 確定拠出年金制度の加入者等はファンドの受益者ではありませんが、当該加入者等がファンドのリ
       スクを実質的に負うこととなります。
     (2)リスクの管理体制

        委託会社におけるリスク管理体制
        ・運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリング
          を担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。
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     4【手数料等及び税金】

















     (1)【申込手数料】

        ありません。

     (2)【換金(解約)手数料】

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       <解約手数料>
        ありません。
       <信託財産留保額>
        ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.2%の率を乗じて得た額を信託財産留保
        額(※)として当該基準価額から控除します。また、当ファンドが保有するマザーファンドの受益
        証券の解約に伴う信託財産留保額を、当ファンドが負担します。
         ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
     (3)【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

      ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 
       0.864%(*)(税抜 0.8%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬                                         =  運用期間中の基準価
       額×信託報酬率)。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計算、開
         委託会社       年率 0.4104%           (税抜 0.38%)
                                      示資料作成等の対価
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内での
         販売会社       年率 0.378%           (税抜 0.35%)           ファンドの管理、購入後の情報提供等の対
                                      価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図の実
         受託会社       年率 0.0756%           (税抜 0.07%)
                                      行の対価
       *消費税率が10%になった場合は、0.88%となります。その配分及び当該信託報酬を対価とする役
         務の内容は下記の通りです。
                                      委託した資金の運用、基準価額の計算、開
         委託会社       年率 0.418%           (税抜 0.38%)
                                      示資料作成等の対価
                                      運用報告書等各種書類の送付、口座内での
         販売会社       年率 0.385%           (税抜 0.35%)           ファンドの管理、購入後の情報提供等の対
                                      価
                                      運用財産の管理、委託会社からの指図の実
         受託会社       年率 0.077%           (税抜 0.07%)
                                      行の対価
        ※「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます。
      ②信託報酬は、毎日計上され、ファンドの基準価額に反映されます。信託報酬は、毎計算期間の最初の

       6ヶ月終了日及び毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
     (4)【その他の手数料等】

      ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       (「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
      ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
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      ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
       に要する費用(※)、組入資産の保管に要する費用(※)等は、受益者の負担とし、取引のつど投
       資 信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
      ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用(※)は、投資信託財産から収受する信託報酬中より委
       託会社が支弁します。
      ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
        ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
     手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

     せん。
     (5)【課税上の取扱い】

       課税上は株式投資信託として取り扱われます。

       確定拠出年金の課税上の取扱いは、下記の通りとなります。
       受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関及び国民年金基金連合会である場合は、当ファンド
       の毎決算時の収益分配金、一部解約金及び償還金について、所得税及び地方税が課されることはあり
       ません。なお、確定拠出年金制度の加入者等については、確定拠出年金の積立金の運用に係る税制が
       適用されます。
        㭎ઊᠰ漰Ā㈀ ㄀㥞          2月28日現在のものですので、税法等が改正された場合等には、上記の内容が変更
        される場合があります。
        ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     5【運用状況】

     以下は、2019年2月28日現在の状況について記載してあります。
     【DC外国株式インデックスファンド】

     (1)【投資状況】

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     親投資信託受益証券                       日本                 11,988,264,827              99.95
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                   5,985,699            0.05
                 合計(純資産総額)                            11,994,250,526              100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国/                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                               比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (%)
     日本    親投資信託受     外国株式マザーファンド              4,466,733,048         2.5972    11,601,328,888          2.6839    11,988,264,827      99.95
        益証券
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                   99.95
                  合計                               99.95
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                               純資産総額(円)               1万口当たりの純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第8期計算期間末             (2010年    2月  8日)    2,213,864,531         2,213,864,531             8,011         8,011
     第9期計算期間末             (2011年    2月  7日)    3,161,655,895         3,161,655,895             9,179         9,179
     第10期計算期間末             (2012年    2月  7日)    3,528,251,808         3,528,251,808             8,399         8,399
     第11期計算期間末             (2013年    2月  7日)    5,770,254,311         5,770,254,311            11,619         11,619
     第12期計算期間末             (2014年    2月  7日)    7,072,283,361         7,072,283,361            14,618         14,618
     第13期計算期間末             (2015年    2月  9日)    9,861,558,912         9,861,558,912            18,730         18,730
     第14期計算期間末             (2016年    2月  8日)    8,764,296,233         8,764,296,233            16,459         16,459
     第15期計算期間末             (2017年    2月  7日)    10,004,402,144         10,004,402,144             18,888         18,888
     第16期計算期間末             (2018年    2月  7日)    11,416,562,436         11,416,562,436             21,907         21,907
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     第17期計算期間末             (2019年    2月  7日)    11,687,587,129         11,687,587,129             21,880         21,880
                   2018年    2月末日     11,432,203,812                ―      21,881           ―
                       3月末日     10,956,314,658                ―      20,935           ―
                       4月末日     11,466,788,754                ―      21,859           ―
                       5月末日     11,514,903,393                ―      21,950           ―
                       6月末日     11,669,420,120                ―      22,113           ―
                       7月末日     12,184,302,458                ―      22,983           ―
                       8月末日     12,421,340,843                ―      23,462           ―
                       9月末日     12,721,595,571                ―      24,040           ―
                      10月末日         11,667,997,652                ―      21,912           ―
                      11月末日         11,993,846,462                ―      22,403           ―
                      12月末日         10,789,650,707                ―      20,054           ―
                   2019年    1月末日     11,457,970,733                ―      21,339           ―
                       2月末日     11,994,250,526                ―      22,602           ―
     ②【分配の推移】

                             期 間                 1万口当たりの分配金(円)

       第8期計算期間                2009年    2月10日~2010年        2月  8日                        0
       第9期計算期間                2010年    2月  9日~2011年      2月  7日                        0
       第10期計算期間                2011年    2月  8日~2012年      2月  7日                        0
       第11期計算期間                2012年    2月  8日~2013年      2月  7日                        0
       第12期計算期間                2013年    2月  8日~2014年      2月  7日                        0
       第13期計算期間                2014年    2月  8日~2015年      2月  9日                        0
       第14期計算期間                2015年    2月10日~2016年        2月  8日                        0
       第15期計算期間                2016年    2月  9日~2017年      2月  7日                        0
       第16期計算期間                2017年    2月  8日~2018年      2月  7日                        0
       第17期計算期間                2018年    2月  8日~2019年      2月  7日                        0
     ③【収益率の推移】

                             期 間                     収益率(%)

       第8期計算期間                2009年    2月10日~2010年        2月  8日                      25.1
       第9期計算期間                2010年    2月  9日~2011年      2月  7日                      14.6
       第10期計算期間                2011年    2月  8日~2012年      2月  7日                      △8.5
       第11期計算期間                2012年    2月  8日~2013年      2月  7日                      38.3
       第12期計算期間                2013年    2月  8日~2014年      2月  7日                      25.8
       第13期計算期間                2014年    2月  8日~2015年      2月  9日                      28.1
       第14期計算期間                2015年    2月10日~2016年        2月  8日                     △12.1
       第15期計算期間                2016年    2月  9日~2017年      2月  7日                      14.8
       第16期計算期間                2017年    2月  8日~2018年      2月  7日                      16.0
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       第17期計算期間                2018年    2月  8日~2019年      2月  7日                      △0.1
     (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
     (4)【設定及び解約の実績】

                       期 間             設定口数(口)        解約口数(口)        発行済み口数(口)

      第8期計算期間           2009年    2月10日~2010年        2月  8日      1,045,119,050          336,025,578        2,763,485,295
      第9期計算期間           2010年    2月  9日~2011年      2月  7日      1,087,563,934          406,622,916        3,444,426,313
      第10期計算期間           2011年    2月  8日~2012年      2月  7日      1,355,760,169          599,214,229        4,200,972,253
      第11期計算期間           2012年    2月  8日~2013年      2月  7日      1,461,084,790          695,793,671        4,966,263,372
      第12期計算期間           2013年    2月  8日~2014年      2月  7日      1,362,532,445        1,490,619,759          4,838,176,058
      第13期計算期間           2014年    2月  8日~2015年      2月  9日      1,442,657,315        1,015,677,832          5,265,155,541
      第14期計算期間           2015年    2月10日~2016年        2月  8日      1,105,917,447        1,046,111,430          5,324,961,558
      第15期計算期間           2016年    2月  9日~2017年      2月  7日      1,001,532,639        1,029,767,974          5,296,726,223
      第16期計算期間           2017年    2月  8日~2018年      2月  7日       910,067,396        995,492,076        5,211,301,543
      第17期計算期間           2018年    2月  8日~2019年      2月  7日      1,072,050,742          941,742,393        5,341,609,892
     (注)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

     (参考)

     外国株式マザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                       アメリカ                113,332,752,180               60.42

                            イギリス                 11,377,518,093               6.07

                            カナダ                 6,965,447,075              3.71

                            フランス                 6,695,897,202              3.57

                            スイス                 6,445,589,849              3.44

                            ドイツ                 5,811,702,661              3.10

                            オーストラリア                 4,211,772,418              2.25

                            オランダ                 3,230,603,742              1.72

                            アイルランド                 3,063,462,577              1.63

                            スペイン                 2,035,390,554              1.09

                            香港                 1,819,745,587              0.97

                            スウェーデン                 1,639,680,727              0.87

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                            イタリア                 1,279,152,811              0.68
                            デンマーク                 1,182,370,685              0.63

                            フィンランド                  848,251,769             0.45

                            シンガポール                  835,570,537             0.45

                            バミューダ                  748,222,780             0.40

                            ベルギー                  645,682,034             0.34

                            ケイマン                  509,328,956             0.27

                            ノルウェー                  497,632,588             0.27

                            ジャージー                  484,427,747             0.26

                            イスラエル                  341,359,249             0.18

                            キュラソー                  305,926,246             0.16

                            ルクセンブルク                  232,120,343             0.12

                            オーストリア                  168,823,090             0.09

                            ニュージーランド                  156,663,318             0.08

                            パナマ                  117,136,878             0.06

                            ポルトガル                  113,214,280             0.06

                            リベリア                   91,594,146             0.05

                            パプアニューギニア                   34,944,307             0.02

                            英ヴァージン諸島                   34,096,829             0.02

                            マン島                   20,264,593             0.01

                            モーリシャス                   11,211,887             0.01

                                小計             175,287,557,738               93.45

     投資信託受益証券                       オーストラリア                  104,456,662             0.06

                            香港                   46,794,321             0.02

                                小計               151,250,983             0.08

     投資証券                       アメリカ                 3,603,455,665              1.92

                            オーストラリア                  330,539,403             0.18

                            フランス                  215,793,259             0.12

                            イギリス                  135,647,816             0.07

                            香港                  120,862,368             0.06

                            シンガポール                   86,349,357             0.05

                            カナダ                   42,279,555             0.02

                                小計              4,534,927,423              2.42

     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                 7,603,206,604              4.05

                 合計(純資産総額)                           187,576,942,748              100.00

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     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                         国/地域            時価合計(円)
                  /                                    比率
          種類
                 売建                                    (%)
     株価指数先物取引             買建   アメリカ                     5,035,756,976                  2.68

                 買建   カナダ                      258,298,860                 0.14

                 買建   ドイツ                     1,339,263,915                  0.71

                 買建   イギリス                      543,626,629                 0.29

                 買建   オーストラリア                      316,181,801                 0.17

     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

                 買建                                    投資

         資産の
                         国/地域            時価合計(円)
                  /                                    比率
          種類
                 売建                                    (%)
     為替予約取引             買建   ―                     1,007,723,190                  0.54

                 売建   ―                      86,371,297                △0.05

     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国/                            帳簿価額(円)       帳簿価額(円)       評価額(円)       評価額(円)
         種類       銘柄名        業種     数量                              比率
      地域                              単価       金額       単価       金額
                                                           (%)
     アメリカ    株式    APPLE  INC        テクノロ       215,659      19,317.98     4,166,098,147        19,387.83     4,181,161,518      2.23
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
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     アメリカ    株式    MICROSOFT    CORP       ソフトウェ       325,404      11,755.54     3,825,301,723        12,436.28     4,046,817,828      2.16
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    AMAZON.COM           小売       18,517     181,855.62     3,367,420,631        181,947.64     3,369,124,604      1.80
     アメリカ    株式    FACEBOOK    INC-A       メディア・       107,955      18,902.22     2,040,589,840        18,050.74     1,948,668,144      1.04
                       娯楽
     アメリカ    株式    JOHNSON   & JOHNSON       医薬品・バ       119,951      14,745.71     1,768,762,661        15,063.90     1,806,930,697      0.96
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    JPMORGAN    CHASE  & CO    銀行       150,456      11,501.65     1,730,492,824        11,659.08     1,754,179,925      0.94
     アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   C    メディア・       14,096     123,645.55     1,742,907,675        123,736.46     1,744,189,190      0.93
                       娯楽
     アメリカ    株式    EXXON  MOBIL        エネルギー       189,325      8,344.07     1,579,742,227        8,810.83     1,668,112,075      0.89
     アメリカ    株式    ALPHABET    INC-CL   A    メディア・       13,381     124,494.81     1,665,865,110        124,494.81     1,665,865,110      0.89
                       娯楽
     アメリカ    株式    BANK  OF AMERICA   CORP    銀行       424,855      3,185.29     1,353,288,550        3,273.99     1,390,971,489      0.74
     スイス    株式    NESTLE   SA - REGISTERED      食品・飲       136,996      9,640.86     1,320,759,695        9,988.90     1,368,439,454      0.73
                       料・タバコ
     アメリカ    株式    BERKSHIRE    HATHAWAY    INC-CL   各種金融       58,153     22,840.32     1,328,233,635        22,427.89     1,304,249,221      0.70
            B
     アメリカ    株式    VISA  INC-CLASS    A SHARES    ソフトウェ       79,558     15,686.99     1,248,026,052        16,322.28     1,298,568,064      0.69
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    PFIZER           医薬品・バ       262,477      4,693.12     1,231,837,922        4,759.64     1,249,298,417      0.67
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    PROCTER   & GAMBLE   CO    家庭用品・       111,470      10,856.39     1,210,161,838        10,966.15     1,222,396,930      0.65
                       パーソナル
                       用品
     アメリカ    株式    INTEL  CORP        半導体・半       206,503      5,532.41     1,142,459,881        5,902.71     1,218,929,140      0.65
                       導体製造装
                       置
     アメリカ    株式    CISCO  SYSTEMS        テクノロ       210,625      5,264.10     1,108,752,664        5,719.78     1,204,729,358      0.64
                       ジー・ハー
                       ドウェアお
                       よび機器
     アメリカ    株式    UNITEDHEALTH     GROUP  INC   ヘルスケア       43,094     29,879.46     1,287,625,665        27,726.36     1,194,840,172      0.64
                       機器・サー
                       ビス
     アメリカ    株式    BOEING   CO        資本財       24,474     45,579.76     1,115,519,186        48,277.23     1,181,536,996      0.63
     アメリカ    株式    VERIZON   COMMUNICATIONS       電気通信       184,769      5,963.69     1,101,906,387        6,288.54     1,161,928,430      0.62
                       サービス
     アメリカ    株式    CHEVRON   CORP       エネルギー       85,815     13,180.22     1,131,061,060        13,313.26     1,142,478,231      0.61
     アメリカ    株式    WELLS  FARGO  & CO     銀行       204,878      5,457.02     1,118,023,631        5,532.41     1,133,469,711      0.60
     アメリカ    株式    AT&T  INC         電気通信       324,738      3,277.31     1,064,269,433        3,443.62     1,118,274,986      0.60
                       サービス
     アメリカ    株式    MERCK  & CO       医薬品・バ       119,123      8,580.22     1,022,102,655        8,938.33     1,064,761,804      0.57
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    HOME  DEPOT         小売       51,249     20,479.90     1,049,574,723        20,363.49     1,043,608,648      0.56
     アメリカ    株式    MASTERCARD    INC-CLASS    A  ソフトウェ       41,331     23,870.31      986,583,824       24,898.07     1,029,062,375      0.55
                       ア・サービ
                       ス
     スイス    株式    NOVARTIS           医薬品・バ       96,975      9,904.66     960,504,637       10,130.77      982,432,003     0.52
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
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     スイス    株式    ROCHE  HOLDING   GENUSS     医薬品・バ       31,426     29,743.91      934,732,241       30,824.60      968,694,005     0.52
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    COCA-COLA    CO       食品・飲       180,973      5,461.45     988,376,113        4,982.49     901,697,574     0.48
                       料・タバコ
     アメリカ    株式    COMCAST   CORP-CL   A    メディア・       204,859      4,121.03     844,231,703        4,271.82     875,120,999     0.47
                       娯楽
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内/外国                 業種
                                               (%)
         株式        外国    エネルギー                             6.25
                    素材                             4.34
                    資本財                             6.94
                    商業・専門サービス                             1.11
                    運輸                             1.91
                    自動車・自動車部品                             1.20
                    耐久消費財・アパレル                             1.84
                    消費者サービス                             1.81
                    メディア・娯楽                             5.56
                    小売                             4.45
                    食品・生活必需品小売り                             1.47
                    食品・飲料・タバコ                             4.58
                    家庭用品・パーソナル用品                             1.93
                    ヘルスケア機器・サービス                             4.54
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             8.15
                    銀行                             8.09
                    各種金融                             4.09
                    保険                             3.71
                    不動産                             0.63
                    ソフトウェア・サービス                             8.38
                    テクノロジー・ハードウェアおよび機器                             4.00
                    電気通信サービス                             2.31
                    公益事業                             3.27
                    半導体・半導体製造装置                             2.86
                                           小計       93.45
     投資信託受益証券            ―    ―                             0.08
       投資証券          ―    ―                             2.42
         合計                                         95.95
     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で

       す。
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     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                      買建                                     投資

     資産の                           簿価金額       帳簿価額       評価金額       評価金額
        地域   取引所     資産の名称      /  数量   通貨                               比率
     種類                           (現地通貨)        (円)      (現地通貨)        (円)
                      売建                                     (%)
     株価指   アメリ   シカゴ商業    S&P  500  EMIN    買建    325 アメリカ      44,352,750      4,917,389,392        45,420,375      5,035,756,976       2.68
     数先物   カ   取引所                 ドル
     取引
        カナダ   モントリ    S&P/TSE   60    買建    16 カナダド       2,995,520      252,552,290        3,063,680      258,298,860      0.14
          オール取引                 ル
          所
        ドイツ   ユーレック    SWISS  MKT  IX   買建    30 スイスフ       2,716,200      301,063,608        2,794,800      309,775,632      0.17
          ス・ドイツ                 ラン
          金融先物取
          引所
        ドイツ   ユーレック    DJ EURO  STOX    買建    249 ユーロ       7,982,940     1,006,568,904        8,164,710     1,029,488,283       0.55
          ス・ドイツ
          金融先物取
          引所
        オース   シドニー先    SPI  200  FUTU    買建    26 オースト       3,880,500      307,878,870        3,985,150      316,181,801      0.17
        トラリ   物取引所                 ラリアド
        ア                   ル
        イギリ   ロンドン国    FTSE  100     買建    52 イギリス       3,696,160      545,738,024        3,681,860      543,626,629      0.29
        ス   際金融先物                 ポンド
          オプション
          取引所
     (注1)評価にあたっては、知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段または最終相場で評価しております。この

       ような時価が発表されていない場合には、計算期間末日に最も近い最終相場や気配値等、原則に準ずる方法で評価し
       ております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
                             買建                            投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            /     数量                       比率
                                           (円)        (円)
                             売建                            (%)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建     6,888,000.00         759,773,952        762,708,240         0.41
             ユーロ                 買建     1,200,000.00         150,300,000        151,308,000         0.08
             イギリスポンド                 買建      635,000.00        90,398,282        93,706,950        0.05
             アメリカドル                 売建      430,000.00        47,658,620        47,656,900       △0.03
             カナダドル                 売建      459,300.00        38,714,626        38,714,397       △0.02
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     ≪参考情報≫

     交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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     第2【管理及び運営】

















     1【申込(販売)手続等】

       <申込手続>

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        当ファンドは確定拠出年金制度のための専用ファンドです。従って、確定拠出年金法第8条第1項に
        規定する事業主による資産管理契約の相手方及び同法第55条に規定する個人型年金に係る規約を作
        成 した国民年金基金連合会(同法第61条に基づいて事務を委託された者を含みます。)による取得
        の申込みのみの取扱いとなります。
        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
       <申込コース>

        当ファンドは、「分配金再投資コース」(※)専用ファンドです。
         㬰౒ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰漰ƌ꥘᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
         いただきます。
       <申込みの受付>

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       <申込単位>

        1円以上1円単位とします。
       <申込価額>

        取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       (注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       <申込手数料>

        ありません。
       <申込代金の支払い>

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       <受付不可日>

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記のうちのいずれかの場合は、申込みを受け
        付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
       <申込受付の中止等>

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
        止、その他やむをえない事情があるときは、委託会社は受益権の取得申込みの受付を中止するこ
        と、及びすでに受付けた取得申込みを取り消すことができます。
       <その他>

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        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
        る 口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       <問い合わせ先>

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        (照会先)
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ:http://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル:0120-668001
        (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
     2【換金(解約)手続等】

       <一部解約手続>

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       <一部解約の受付>

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       <一部解約単位>

        1口以上1口単位とします。
       <解約価額>

        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額から、当該基準価額に0.2%の率を乗じて得た
        解約時における信託財産留保額を控除した価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(http://www.smtam.jp/)で
        ご覧いただけます。
       <一部解約代金の支払い>

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        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
        なお、確定拠出年金制度の加入者等が一部解約金の支払を受ける日は確定拠出年金制度の定めに拠
        ることとなります。
       <受付不可日>

        一部解約受付日当日が下記のうちのいずれかの場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないもの
        とします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
        ロンドン証券取引所の休業日
       <一部解約受付の中止等>

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
        情があるときは、一部解約の実行の請求の受付けを中止することができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
        します。
       <一部解約の制限>

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       <その他>

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       <問い合わせ先>

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        (照会先)
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ:http://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル:0120-668001
        (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
     3【資産管理等の概要】

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     (1)【資産の評価】

       <基準価額の算出方法>

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
        ます。
       <基準価額の算出頻度>

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
       <主要な投資対象資産の評価方法>

        A.親投資信託受益証券(外国株式マザーファンド)
           計算日の基準価額で評価します。
        B.外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券(上場には店頭登録を含みま
          す。)
           原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場(店頭登録銘柄は
         海外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場)で評価します。
        外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値に
        よって計算します。
       <基準価額の照会方法>

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ(http://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
        (照会先)
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ:http://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル:0120-668001
          (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
     (2)【保管】

       該当事項はありません            。
     (3)【信託期間】

       無期限とします。(2002年               1月25日設定)

       ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
       の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
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     (4)【計算期間】

        当ファンドの計算期間は、毎年2月8日から翌年2月7日までとすることを原則とします。ただ

        し、第1計算期間は2002年1月25日から2003年2月7日までとします。
        なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期
        間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
        し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     (5)【その他】

       <投資信託契約の終了(償還)と手続き>

        (1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
         ・受益権の口数が5億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)における公告等の手続き
         委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、あらかじめ、ファンドを繰上償還しようとする旨
          を公告し、かつ、その旨を記載した書面をこの投資信託契約に係る知られたる受益者に対して
          交付します。ただし、この投資信託契約に係る全ての受益者に対して書面を交付したときは、
          原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、ファンドの繰上償還を行いません。
         ④委託会社は、このファンドの繰上償還を行わないこととしたときは、ファンドの繰上償還を行
          わない旨及びその理由を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託契約に係
          る知られたる受益者に対して交付します。ただし、全ての受益者に対して書面を交付したとき
          は、原則として、公告を行いません。
         ⑤ファンドの繰上償還において、上記②から④までの規定は、投資信託財産の状態に照らし、真
          にやむを得ない事情が生じている場合であって、上記②の一定の期間が一月を下らずにその公
          告及び書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
       <投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き>

        (1)投資信託約款の変更
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         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更することができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更を行う場合は、あらかじめ、その旨及びその内容を監督官庁に
         届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更における公告等の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
         す。)を行おうとする場合、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更について、あらかじめ、変更をしようとする旨及びそ
          の内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの投資信託約款に係る知られたる受
          益者に対して交付します。ただし、この投資信託約款に係る全ての受益者に対して書面を交付
          したときは、原則として、公告を行いません。
         ②上記①の公告及び書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を
          述べるべき旨を付記します。なお、一定の期間は一月を下らないものとします。
         ③上記②の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の二分の一を超
          えるときは、当該約款変更を行いません。
         ④委託会社は、当該約款変更を行わないこととしたときは、約款変更を行わない旨及びその理由
          を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただ
          し、全ての受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
       <受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
         の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
         た場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更と重大な投資信託約款の変更手続き>に従い、
         新受託会社を選任します。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
       <反対者の買取請求権>

        ファンドの償還又は重大な約款変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を
        述べた受益者は、販売会社を経由して受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、投資信託財産を
        もって買い取るべき旨を請求することができます。
       <運用報告書>

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       <関係法人との契約の更改手続き>

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
                                  37/117


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       <公告>
        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       <混蔵寄託>

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
       <投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>

        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
     4【受益者の権利等】

     (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、原則として毎計算期間終了日(決算日)の翌営業日に、販売会社に交付されます。
       販売会社は、毎決算日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(当該収益
       分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該収
       益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又
       は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)に対し遅滞なく収益分配金の
       再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振替口座簿に記載又は記
       録されます。
     (2)償還金に対する請求権
      ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
      ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (3)換金(解約)請求権
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      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
     (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
      謄写を請求することができます。
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     第3【ファンドの経理状況】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第17期計算期間(2018年2月8日から2019年

      2月7日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     1【財務諸表】

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     【DC外国株式インデックスファンド】

     (1)【貸借対照表】

                                                      (単位:円)
                                    第16期               第17期
                                (2018年     2月  7日現在)         (2019年     2月  7日現在)
      資産の部
       流動資産
                                        65,477,951               75,078,161
        コール・ローン
                                      11,410,894,970               11,681,731,573
        親投資信託受益証券
                                        14,700,207               11,201,346
        未収入金
                                      11,491,073,128               11,768,011,080
        流動資産合計
                                      11,491,073,128               11,768,011,080
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                        25,067,645               29,010,877
        未払解約金
                                         4,326,266               4,498,576
        未払受託者報酬
                                        45,116,671               46,913,694
        未払委託者報酬
        未払利息                                   110               161
                                                           643
                                             -
        その他未払費用
                                        74,510,692               80,423,951
        流動負債合計
                                        74,510,692               80,423,951
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                       5,211,301,543               5,341,609,892
        元本
        剰余金
                                       6,205,260,893               6,345,977,237
          期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       3,581,886,475               3,151,421,712
          (分配準備積立金)
                                      11,416,562,436               11,687,587,129
        元本等合計
                                      11,416,562,436               11,687,587,129
       純資産合計
                                      11,491,073,128               11,768,011,080
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                    第16期               第17期
                                 自 2017年      2月  8日        自 2018年      2月  8日
                                 至 2018年      2月  7日        至 2019年      2月  7日
      営業収益
                                            24               11
       受取利息
                                       1,672,462,700                 70,237,503
       有価証券売買等損益
                                       1,672,462,724                 70,237,514
       営業収益合計
      営業費用
                                          22,629               33,177
       支払利息
                                         8,267,126               8,826,814
       受託者報酬
                                        86,214,132               92,050,992
       委託者報酬
                                            119              2,702
       その他費用
                                        94,504,006               100,913,685
       営業費用合計
                                       1,577,958,718
                                                      △ 30,676,171
      営業利益又は営業損失(△)
                                       1,577,958,718
                                                      △ 30,676,171
      経常利益又は経常損失(△)
                                       1,577,958,718
                                                      △ 30,676,171
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                        187,903,259                17,406,497
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
                                       4,707,675,921               6,205,260,893
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                       1,000,337,089               1,309,973,681
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                       1,000,337,089               1,309,973,681
       額
                                        892,807,576              1,121,174,669
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                        892,807,576              1,121,174,669
       額
                                             -               -
      分配金
                                       6,205,260,893               6,345,977,237
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     (貸借対照表に関する注記)


                          第16期                       第17期

                      (2018年    2月  7日現在)                (2019年    2月  7日現在)
     1.   計算期間の末日にお                         5,211,301,543口                       5,341,609,892口
       ける受益権の総数
     2.   計算期間の末日にお         1口当たり純資産額                   2.1907円    1口当たり純資産額                   2.1880円
       ける1単位当たりの純
                (1万口当たり純資産額)                  (21,907円)     (1万口当たり純資産額)                  (21,880円)
       資産の額
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                 第16期                            第17期

               自 2017年   2月  8日                      自 2018年   2月  8日
               至 2018年   2月  7日                      至 2019年   2月  7日
       分配金の計算過程                            分配金の計算過程
            項目                            項目
       費用控除後の配当等収益額              A      216,818,022円         費用控除後の配当等収益額              A      150,673,254円
       費用控除後・繰越欠損金補填              B     1,088,537,244円          費用控除後・繰越欠損金補填              B         -円
       後の有価証券売買等損益額                            後の有価証券売買等損益額
       収益調整金額              C     5,510,959,824円          収益調整金額              C     6,326,574,357円
       分配準備積立金額              D     2,276,531,209円          分配準備積立金額              D     3,000,748,458円
       当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       9,092,846,299円          当ファンドの分配対象収益額            E=A+B+C+D       9,477,996,069円
       当ファンドの期末残存口数              }     5,211,301,543口          当ファンドの期末残存口数              }     5,341,609,892口
       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          17,448円       1万口当たり収益分配対象額           G=E/F×10,000          17,743円
       1万口当たり分配金額              H         -円     1万口当たり分配金額              H         -円
       収益分配金金額           I=F×H/10,000            -円     収益分配金金額           I=F×H/10,000            -円
     (金融商品に関する注記)


     1.金融商品の状況に関する事項
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                                         第17期
                                      自  2018年    2月  8日
                                      至  2019年    2月  7日
     1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     2.金融商品の時価等に関する事項


                                         第17期

                                     (2019年    2月  7日現在)
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

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     (重要な後発事象に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記) 

     元本の移動
                                  第16期                 第17期

                               自  2017年    2月  8日          自  2018年    2月  8日
               区分
                               至  2018年    2月  7日          至  2019年    2月  7日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                                5,296,726,223円                 5,211,301,543円
     期中追加設定元本額                                 910,067,396円                1,072,050,742円
     期中一部解約元本額                                 995,492,076円                 941,742,393円
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                             第16期                     第17期

                         (2018年    2月  7日現在)              (2019年    2月  7日現在)
           種類
                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)                     計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
        親投資信託受益証券                          1,570,314,767                      71,073,725
           合計                       1,570,314,767                      71,073,725
     (デリバティブ取引に関する注記)

     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
     該当事項はありません。

      (2)株式以外の有価証券

         種類                銘 柄                券面総額          評価額(円)         備考

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     親投資信託受益証券          外国株式マザーファンド                         4,498,337,084          11,681,731,573
                    合計                    4,498,337,084          11,681,731,573
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     (参考)

     当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
     受益証券の状況は次のとおりであります。
     なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
     外国株式マザーファンド

     貸借対照表

                                 2019年    2月  7日現在

                 項目                   金額(円)
      資産の部
       流動資産
         預金                              5,882,177,249
         コール・ローン                              1,168,480,699
         株式                             169,842,082,348
         投資信託受益証券                               142,640,880
         投資証券                              4,473,817,735
         派生商品評価勘定                               632,686,566
         未収入金                                 279,801
         未収配当金                               126,112,486
         前払金                                 390,450
         差入委託証拠金                              1,800,475,973
         流動資産合計                             184,069,144,187
       資産合計                              184,069,144,187
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                 139,927
         前受金                               615,868,485
         未払解約金                               219,814,976
         未払利息                                  2,506
         その他未払費用                                  14,571
         流動負債合計                               835,840,465
       負債合計                                 835,840,465
      純資産の部
       元本等
         元本                             70,558,546,730
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                           112,674,756,992
         元本等合計                             183,233,303,722
                                  46/117

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                                 2019年    2月  7日現在
                 項目                   金額(円)
       純資産合計                              183,233,303,722
      負債純資産合計                                184,069,144,187
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                     2019年    2月  7日現在

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                       等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       (2)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                       (3)投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     2.デリバティブの評価基準及び評価方                  (1)先物取引

      法
                       株価指数先物取引
                       個別法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発
                       表する清算値段又は最終相場によっております。
                       (2)為替予約取引

                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該先物取引及び為替予約取引に係るも

                       のであります。
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     3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
     4.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                       金額を計上しております。
                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
                       (2)派生商品取引等損益

                       約定日基準で計上しております。
                       (3)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)


                                        2019年    2月  7日現在

     1.   計算期間の末日における受益権の総数                                               70,558,546,730口
     2.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               2.5969円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (25,969円)
     (金融商品に関する注記)

     1.金融商品の状況に関する事項
                                     2019年    2月  7日現在

     1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
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                                     2019年    2月  7日現在

     2.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として株価指数先物
                       取引及び為替予約取引を行っております。株価指数先物取引に係る主要なリスク
                       は、株価の変動による価格変動リスクであります。為替予約取引に係る主要なリス
                       クは、為替相場の変動による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により
                       損失が発生する信用リスクであります。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況の

                       モニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告
                       します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     2.金融商品の時価等に関する事項


                                     2019年    2月  7日現在

     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
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     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。

     (重要な後発事象に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記) 

     元本の移動
                                                2019年    2月  7日現在

                       区分
     投資信託財産に係る元本の状況
                                                      2018年    2月  8日
     期首
     期首元本額                                                83,445,790,482円
     期中追加設定元本額                                                16,923,808,727円
     期中一部解約元本額                                                29,811,052,479円
     期末元本額                                                70,558,546,730円
     期末元本額の内訳

     外国株式インデックスファンド                                                 1,827,050,250円
     DC外国株式インデックスファンド                                                 4,498,337,084円
     DC外国株式インデックスファンドL                                                20,386,088,337円
     DCバランスファンド30                                                  719,294,170円
     DCバランスファンド50                                                 1,434,298,525円
     DCバランスファンド70                                                  825,640,673円
     グローバル・インデックス・バランス・ファンド                                                  416,910,786円
     外国株式インデックスe                                                 5,881,561,535円
     インデックスコレクション(外国株式)                                                 5,136,371,462円
     インデックスコレクション(バランス株式30)                                                 2,076,328,215円
     インデックスコレクション(バランス株式50)                                                  701,669,507円
     インデックスコレクション(バランス株式70)                                                  636,956,440円
     私募外国株式パッシブファンド(適格機関投資家専用)                                                 6,290,010,098円
     外国株式パッシブファンド私募A(適格機関投資家専用)                                                 1,273,475,328円
     外国株式インデックスファンドVA(適格機関投資家専用)                                                  980,119,375円
     バランスVA30(適格機関投資家専用)                                                  100,007,825円
     バランスVA50(適格機関投資家専用)                                                  964,840,756円
     VAバランスファンド(株25/100)(適格機関投資家専用)                                                  91,649,466円
     VAバランスファンド(株50/100)(適格機関投資家専用)                                                  515,080,106円
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                       区分                         2019年    2月  7日現在
     VAバランス株式30(適格機関投資家専用)                                                   2,725,096円
     VAバランスファンド(株60/100)(適格機関投資家専用)                                                 2,935,117,710円
     バランスVA25(適格機関投資家専用)                                                  623,982,934円
     バランスVA37.5(適格機関投資家専用)                                                  376,252,772円
     バランスVA50L(適格機関投資家専用)                                                 7,273,381,406円
     バランスVA75(適格機関投資家専用)                                                  704,574,603円
     VAバランスファンド(株40/100)(適格機関投資家専用)                                                  353,614,642円
     VAポートフォリオ40(適格機関投資家専用)                                                 1,213,760,620円
     VAポートフォリオ20(適格機関投資家専用)                                                  32,928,973円
     バランスVA40(適格機関投資家専用)                                                  145,841,474円
     VAバランスファンド2(株40/100)(適格機関投資家専用)                                                  175,414,567円
     VAバランス50-50(適格機関投資家専用)                                                  524,862,577円
     バランスVA20(適格機関投資家専用)                                                  26,001,862円
     VAファンド25(適格機関投資家専用)                                                  858,077,883円
     バランスVA20L(適格機関投資家専用)                                                  18,869,473円
     バランスVA25L(適格機関投資家専用)                                                  135,816,928円
     VAバランス20-80(適格機関投資家専用)                                                  389,593,749円
     私募外国株式インデックスファンドAL(適格機関投資家専用)                                                  12,039,523円
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                    2019年    2月  7日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                            636,230,908
        投資信託受益証券                                                7,389,894
          投資証券                                             475,630,948
           合計                                           1,119,251,750
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「外国株式マザーファンド」の期首日から本報告書における開示対象ファン

       ドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     株式関連

                                                 (2019年     2月  7日現在)
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                  うち1年超
      市場取引       株価指数先物取引
                 買建         8,001,851,286               -    8,617,719,771           615,868,485
            合計             8,001,851,286               -    8,617,719,771           615,868,485
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     (注)1.時価の算定方法
        株価指数先物取引の時価については、計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は
        最終相場で評価しております。
       2.株価指数先物取引の残高は、契約金額ベースで表示しております。
       3.計算日又は計算日に知りうる直近の日のわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算しております。
       4.契約額等には手数料相当額を含んでおりません。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     通貨関連

                                                 (2019年     2月  7日現在)
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建          995,781,594              -    1,012,000,350           16,218,756
               アメリカドル            757,951,837              -     771,836,750          13,884,913
                 ユーロ          150,031,800              -     149,892,000           △139,800
               イギリスポンド             87,797,957              -      90,271,600          2,473,643
                 売建          198,753,198              -     198,293,800            459,398
               アメリカドル            112,459,924              -     112,458,390             1,534
                 ユーロ           39,596,343              -      39,596,470            △127
               スイスフラン            23,945,774              -      23,908,060            37,714
              オーストラリアド
                           22,751,157              -      22,330,880           420,277
                  ル
             合計             1,194,534,792               -    1,210,294,150           16,678,154
     (注)時価の算定方法

      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
                                                評価額

                                    株式数
       通  貨             銘 柄                                     備考
                                     (株)
                                            単価         金額
     アメリカドル        ANADARKO     PETROLEUM     CORP                22,664         45.45      1,030,078.80
            ANTERO    RESOURCES     CORP                 7,288         9.32       67,924.16
            APACHE    CORP                      17,138         31.85       545,845.30
            BAKER   HUGHES    A GE  CO                23,189         24.88       576,942.32
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            CABOT   OIL  & GAS  CORP                 20,624         24.14       497,863.36
            CHENIERE     ENERGY    INC                  9,030        65.91       595,167.30
            CHEVRON    CORP                      85,815        118.88      10,201,687.20
            CIMAREX    ENERGY    CO                   4,237        74.77       316,800.49
            CONCHO    RESOURCES     INC                 9,073       117.27      1,063,990.71
            CONOCOPHILLIPS                          52,195         69.11      3,607,196.45
            CONTINENTAL      RESOURCES     INC/OK               4,103        46.59       191,158.77
            DEVON   ENERGY    CORPORATION                   23,726         26.78       635,382.28
            DIAMONDBACK      ENERGY    INC                7,107       101.65       722,426.55
            EOG  RESOURCES     INC                   26,047         96.18      2,505,200.46
            EXXON   MOBIL                      189,325         75.26     14,248,599.50
            HALLIBURTON      CO                    37,650         32.03      1,205,929.50
            HELMERICH     & PAYNE                    4,776        57.13       272,852.88
            HESS   CORP                       11,835         54.94       650,214.90
            HOLLYFRONTIER       CORP                   7,524        56.48       424,955.52
            KINDER    MORGAN    INC                   89,708         18.06      1,620,126.48
            MARATHON     OIL  CORP                   38,194         15.91       607,666.54
            MARATHON     PETROLEUM     CORP                31,076         66.87      2,078,052.12
            NATIONAL     OILWELL    VARCO   INC              17,063         30.58       521,786.54
            NOBLE   ENERGY    INC                   20,854         22.37       466,503.98
            OCCIDENTAL      PETROLEUM     CORP               34,412         66.63      2,292,871.56
            ONEOK   INC                       17,621         65.77      1,158,933.17
            PARSLEY    ENERGY    INC-CLASS     A             8,938        18.37       164,191.06
            PHILLIPS     66                     19,087         94.42      1,802,194.54
            PIONEER    NATURAL    RESOURCES                  7,721       141.79      1,094,760.59
            PLAINS    GP  HOLDINGS     LP-CL   A             6,331        23.29       147,448.99
            SCHLUMBERGER                          62,217         45.07      2,804,120.19
            TARGA   RESOURCES     CORP                  8,989        43.80       393,718.20
            TECHNIPFMC      PLC                    19,859         23.77       472,048.43
            VALERO    ENERGY    CORP                   18,564         85.92      1,595,018.88
            WILLIAMS     COS                     51,953         27.06      1,405,848.18
            AIR  PRODUCTS&CHEMICALS                        10,146        169.91      1,723,906.86
            ALBEMARLE     CORP                     4,921        82.19       404,456.99
            AVERY   DENNISON     CORP                   3,332       104.10       346,861.20
            AXALTA    COATING    SYSTEMS    LTD              10,844         26.24       284,546.56
            BALL   CORP                       14,866         53.21       791,019.86
            CELANESE     CORP-SERIES      A               6,085        98.49       599,311.65
            CF  INDUSTRIES      HOLDINGS     INC              10,379         42.42       440,277.18
            CHEMOURS     CO/THE                      8,553        37.73       322,704.69
            CROWN   HOLDINGS     INC                   5,436        51.83       281,747.88
            DOWDUPONT     INC                    103,180         53.21      5,490,207.80
            EASTMAN    CHEMICAL     COMPANY                 6,407        80.85       518,005.95
                                  53/117


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            ECOLAB    INC                      11,897        159.17      1,893,645.49
            FMC  CORP                        5,380        85.41       459,505.80
            FREEPORT-MCMORAN         INC                 61,991         11.91       738,312.81
            INT'L   PAPER   CO                    17,669         47.12       832,563.28
            INTL   FLAVORS    & FRAGRANCES                   3,981       143.33       570,596.73
            LINDE   PLC                       24,333        163.42      3,976,498.86
            LYONDELLBASELL        INDU-CL    A              14,319         87.20      1,248,616.80
            MARTIN    MARIETTA     MATERIALS                  2,699       182.10       491,487.90
            MOSAIC    CO/THE                      14,763         32.46       479,206.98
            NEWMONT    MINING    CORP                  24,013         33.98       815,961.74
            NUCOR   CORP                       14,326         60.44       865,863.44
            PACKAGING     CORP   OF  AMERICA                 4,206        96.04       403,944.24
            PPG  INDUSTRIES      INC                  10,386        106.10      1,101,954.60
            SEALED    AIR  CORP                     7,368        40.57       298,919.76
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                 3,620       421.05      1,524,201.00
            STEEL   DYNAMICS     INC                   9,144        36.96       337,962.24
            VULCAN    MATERIALS     CO                 5,948       101.27       602,353.96
            WESTLAKE     CHEMICAL     CORP                 2,000        75.77       151,540.00
            WESTROCK     CO                     11,037         38.64       426,469.68
            3 M COMPANY                        26,378        202.57      5,343,391.46
            ACUITY    BRANDS    INC                   1,559       126.81       197,696.79
            AERCAP    HOLDINGS     NV                  5,656        47.13       266,567.28
            ALLEGION     PLC                      3,778        89.64       338,659.92
            AMETEK    INC                      10,392         74.62       775,451.04
            ARCONIC    INC                      18,227         18.32       333,918.64
            BOEING    CO                      24,474        411.11      10,061,506.14
            CATERPILLAR                          26,897        130.54      3,511,134.38
            CUMMINS    INC                      7,235       149.35      1,080,547.25
            DEERE&CO                          13,918        163.68      2,278,098.24
            DOVER   CORP                       6,899        87.93       606,629.07
            EATON   CORP                       18,804         76.94      1,446,779.76
            EMERSON    ELECTRIC     CO                 28,827         67.01      1,931,697.27
            FASTENAL     CO                     12,914         61.52       794,469.28
            FLOWSERVE     CORP                     5,872        44.99       264,181.28
            FLUOR   CORP                       6,155        36.17       222,626.35
            FORTIVE    CORP                      12,820         74.95       960,859.00
            FORTUNE    BRANDS    HOME   & SECURITY     INC          6,720        44.80       301,056.00
            GENERAL    DYNAMICS     CORP                 11,530        172.76      1,991,922.80
            GENERAL    ELECTRIC     CO                393,285         10.47      4,117,693.95
            GRAINGER     (WW)   INC                   2,090       303.52       634,356.80
            HARRIS    CORP                       5,338       157.64       841,482.32
            HD  SUPPLY    HOLDINGS     INC                7,789        42.32       329,630.48
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            HONEYWELL     INTL   INC                  33,447        148.90      4,980,258.30
            HUNTINGTON      INGALLS    INDUSTRIES      INC           1,993       211.07       420,662.51
            IDEX   CORP                        3,126       138.19       431,981.94
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                   13,124        137.57      1,805,468.68
            INGERSOLL-RAND        PLC                  10,620        100.85      1,071,027.00
            JACOBS    ENGINEERING      GROUP   INC             5,145        68.02       349,962.90
            JARDINE    MATHESON     HLDGS   LTD              9,500        65.95       626,525.00
            JARDINE    STRATEGIC     HLDGS   LTD              9,400        37.91       356,354.00
            JOHNSON    CONTROLS     INTERNATION                 39,771         34.12      1,356,986.52
            L3  TECHNOLOGIES       INC                  3,315       202.73       672,049.95
            LENNOX    INTERNATIONAL       INC               1,551       234.99       364,469.49
            LOCKHEED     MARTIN    CORP                 11,461        299.83      3,436,351.63
            MASCO   CORP                       13,089         33.25       435,209.25
            MIDDLEBY     CORP                      2,145       123.36       264,607.20
            NORTHROP     GRUMMAN    CORP                 7,556       280.41      2,118,777.96
            OWENS   CORNING                       4,925        52.60       259,055.00
            PACCAR    INC                      16,390         65.56      1,074,528.40
            PARKER    HANNIFIN     CORP                  6,250       166.00      1,037,500.00
            PENTAIR    PLC                      7,018        41.50       291,247.00
            RAYTHEON     COMPANY                     13,058        175.07      2,286,064.06
            ROCKWELL     AUTOMATION      INC                5,373       170.96       918,568.08
            ROPER   TECHNOLOGIES       INC                4,427       299.75      1,326,993.25
            SENSATA    TECHNOLOGIES       HOLDING               7,602        48.74       370,521.48
            SMITH   (A.O.)    CORP                    6,846        49.75       340,588.50
            SNAP-ON    INC                      2,319       165.59       384,003.21
            SPIRIT    AEROSYSTEMS      HOLD-CL    A            5,095        91.99       468,689.05
            STANLEY    BLACK&DECKER                      6,944       130.23       904,317.12
            TEXTRON                          10,911         54.11       590,394.21
            TRANSDIGM     GROUP   INC                  2,064       419.90       866,673.60
            UNITED    RENTALS    INC                   3,773       128.90       486,339.70
            UNITED    TECHNOLOGIES       CORP               35,627        121.36      4,323,692.72
            WABCO   HOLDINGS     INC                   2,071       117.24       242,804.04
            WABTEC    CORP                       3,656        72.69       265,754.64
            XYLEM   INC                       8,037        71.56       575,127.72
            CINTAS    CORP                       3,912       191.55       749,343.60
            COPART    INC                       9,323        51.93       484,143.39
            COSTAR    GROUP   INC                    1,619       396.06       641,221.14
            EQUIFAX    INC                      5,386       107.07       576,679.02
            IHS  MARKIT    LTD                    16,714         52.28       873,807.92
            MANPOWER     GROUP                      2,894        80.44       232,793.36
            NIELSEN    HOLDINGS     PLC                 15,880         25.73       408,592.40
            REPUBLIC     SERVICES     INC                10,405         77.37       805,034.85
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            ROBERT    HALF   INTL   INC                 4,993        63.66       317,854.38
            ROLLINS    INC                      7,140        37.40       267,036.00
            TRANSUNION                          8,217        62.08       510,111.36
            VERISK    ANALYTICS     INC                 7,047       119.64       843,103.08
            WASTE   CONNECTIONS      INC                11,869         84.13       998,538.97
            WASTE   MANAGEMENT      INC                 18,594         96.66      1,797,296.04
            AMERCO                           376      363.45       136,657.20
            AMERICAN     AIRLINES     GROUP   INC              4,122        36.76       151,524.72
            C.H.   ROBINSON     WORLDWIDE     INC              6,245        90.79       566,983.55
            CSX  CORP                        35,868         68.09      2,442,252.12
            DELTA   AIR  LINES   INC                  7,841        50.52       396,127.32
            EXPEDITORS      INTL   WASH   INC               7,487        70.60       528,582.20
            FEDEX   CORP                       11,407        183.81      2,096,720.67
            HUNT   (JB)   TRANSPRT     SVCS   INC              3,908       108.64       424,565.12
            KANSAS    CITY   SOUTHERN                    4,597       103.37       475,191.89
            KNIGHT-SWIFT       TRANSPORTATION                    7,000        31.47       220,290.00
            NORFOLK    SOUTHERN     CORP                 12,174        168.98      2,057,162.52
            OLD  DOMINION     FREIGHT    LINE               2,480       138.99       344,695.20
            SOUTHWEST     AIRLINES     CO                6,089        57.61       350,787.29
            UNION   PACIFIC    CORP                   33,540        160.74      5,391,219.60
            UNITED    CONTINENTAL      HOLDINGS     INC            2,649        89.75       237,747.75
            UNITED    PARCEL    SERVICE    B              31,006        108.82      3,374,072.92
            XPO  LOGISTICS     INC                   5,355        59.31       317,605.05
            APTIV   PLC                       11,109         78.28       869,612.52
            AUTOLIV    INC                      3,858        77.97       300,808.26
            BORGWARNER      INC                     9,348        41.19       385,044.12
            FORD   MOTOR   COMPANY                    166,310          8.72     1,450,223.20
            GENERAL    MOTORS    CO                  57,189         39.91      2,282,412.99
            GOODYEAR     TIRE   & RUBBER    CO              10,447         21.01       219,491.47
            HARLEY-DAVIDSON                          7,429        36.40       270,415.60
            LEAR   CORP                        2,989       155.01       463,324.89
            TESLA   INC                       5,765       317.22      1,828,773.30
            CAPRI   HOLDINGS     LTD                   6,771        48.47       328,190.37
            DR  HORTON    INC                     16,002         37.53       600,555.06
            GARMIN    LTD                       4,973        69.77       346,966.21
            HANESBRANDS      INC                    15,911         15.57       247,734.27
            HASBRO    INC                       5,071        91.00       461,461.00
            LEGGETT    & PLATT   INC                  5,338        44.11       235,459.18
            LENNAR    CORP-CL    A                  12,416         46.08       572,129.28
            LULULEMON     ATHLETICA     INC                4,379       145.76       638,283.04
            MATTEL    INC                      12,938         12.49       161,595.62
            MOHAWK    INDUSTRIES      INC                 2,830       127.43       360,626.90
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            NEWELL    BRANDS    INC                   20,391         21.33       434,940.03
            NIKE   B                       57,467         82.71      4,753,095.57
            NVR  INC                         171     2,535.21        433,520.91
            POLARIS    INDUSTRIES      INC                2,942        87.07       256,159.94
            PULTE   GROUP   INC                    12,739         26.47       337,201.33
            PVH  CORP                        3,435       112.27       385,647.45
            RALPH   LAUREN    CORPORATION                    2,566       126.08       323,521.28
            TAPESTRY     INC                     12,753         39.31       501,320.43
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     A              7,197        20.72       149,121.84
            UNDER   ARMOUR    INC-CLASS     C              7,301        18.93       138,207.93
            VF  CORP                        14,390         86.47      1,244,303.30
            WHIRLPOOL     CORP                     3,060       134.31       410,988.60
            ARAMARK                          11,643         33.35       388,294.05
            BLOCK   H & R INC                    10,235         24.01       245,742.35
            CARNIVAL     CORPORATION                     18,317         58.31      1,068,064.27
            CHIPOTLE     MEXICAN    GRILL   INC              1,083       526.06       569,722.98
            DARDEN    RESTAURANTS      INC                5,327       109.24       581,921.48
            DOMINO'S     PIZZA   INC                   1,716       287.89       494,019.24
            HILTON    WORLDWIDE     HOLDINGS     IN            12,868         75.57       972,434.76
            LAS  VEGAS   SANDS   CORP                 18,195         60.86      1,107,347.70
            MARRIOTT     INTL   A                   12,913        117.27      1,514,307.51
            MCDONALD'S      CORP                    34,773        176.18      6,126,307.14
            MELCO   RESORTS    & ENTERTAINMENT       LTD-ADR          10,511         22.53       236,812.83
            MGM  RESORTS    INTERNATIONAL                    24,157         29.61       715,288.77
            NORWEGIAN     CRUISE    LINE   HOLDIN               9,482        52.62       498,942.84
            ROYAL   CARIBBEAN     CRUISES    LTD              6,974       118.15       823,978.10
            STARBUCKS     CORP                     59,581         68.85      4,102,151.85
            VAIL   RESORTS    INC                    1,670       203.37       339,627.90
            WYNN   RESORTS    LTD                    4,366       131.45       573,910.70
            YUM  BRANDS    INC                    14,173         94.59      1,340,624.07
            ACTIVISION      BLIZZARD     INC               33,382         43.00      1,435,426.00
            ALPHABET     INC-CL    A                 13,381       1,122.89       15,025,391.09
            ALPHABET     INC-CL    C                 14,096       1,115.23       15,720,282.08
            CBS  CORP-CL    B                    15,534         49.78       773,282.52
            CHARTER    COMMUNICATIONS        INC-A              7,165       343.51      2,461,249.15
            COMCAST    CORP-CL    A                 204,859         37.17      7,614,609.03
            DISCOVERY     INC  - A                  7,886        29.12       229,640.32
            DISCOVERY     INC-C                     12,260         27.30       334,698.00
            DISH   NETWORK    CORPORATION-A                    9,561        31.35       299,737.35
            ELECTRONIC      ARTS   INC                 13,186         80.21      1,057,649.06
            FACEBOOK     INC-A                     107,955         170.49      18,405,247.95
            IAC/INTERACTIVECORP                          3,234       206.80       668,791.20
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            INTERPUBLIC      GROUP   OF  COS               16,191         21.61       349,887.51
            LIBERTY    BROADBAND-C                      4,295        89.13       382,813.35
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-A                   7,831        25.34       198,437.54
            LIBERTY    GLOBAL    PLC-C                  23,297         24.38       567,980.86
            LIBERTY    MEDIA   CORP-LIBERTY-C                   9,885        30.74       303,864.90
            LIBERTY    SIRIUS    GROUP-C                   6,975        40.18       280,255.50
            LIBERTY    SIRIUSXM-A                      3,171        40.05       126,998.55
            LIVE   NATION    ENTERTAINMENT                    5,790        53.15       307,738.50
            NETFLIX    INC                      19,529        352.19      6,877,918.51
            NEWS   CORP-CLASS      A                 16,730         12.92       216,151.60
            OMNICOM    GROUP                      10,331         74.46       769,246.26
            SIRIUS    XM  HOLDINGS     INC                70,068         5.97      418,305.96
            TAKE-TWO     INTERACTIVE      SOFTWRE               5,126        92.53       474,308.78
            THE  WALT   DISNEY    CO                 66,637        111.41      7,424,028.17
            TRIPADVISOR      INC                    4,286        59.22       253,816.92
            TWENTY-FIRST       CENTURY    FOX  INC  CLASS   A        47,439         49.43      2,344,909.77
            TWENTY-FIRST       CENTURY    FOX  INC  CLASS   B        19,768         49.12       971,004.16
            TWITTER    INC                      30,534         34.16      1,043,041.44
            VIACOM    INC-CLASS     B                 15,680         29.62       464,441.60
            ZILLOW    GROUP   INC-C                    5,057        34.08       172,342.56
            ADVANCE    AUTO   PARTS                    3,293       157.22       517,725.46
            AMAZON.COM                          18,517       1,640.26       30,372,694.42
            AUTOZONE     INC                      1,203       868.08      1,044,300.24
            BEST   BUY  COMPANY    INC                 10,819         59.46       643,297.74
            BOOKING    HOLDINGS     INC                 2,131      1,906.93       4,063,667.83
            BURLINGTON      STORES    INC                 3,121       171.22       534,377.62
            CARMAX    INC                       7,647        60.99       466,390.53
            DOLLAR    GENERAL    CORP                  11,473        116.35      1,334,883.55
            DOLLAR    TREE   INC                    10,680         97.79      1,044,397.20
            EBAY                          40,519         35.48      1,437,614.12
            EXPEDIA    GROUP   INC                   5,616       127.88       718,174.08
            GAP                          10,261         24.69       253,344.09
            GENUINE    PARTS   CO                   6,575       102.53       674,134.75
            GRUBHUB    INC                      4,540        83.95       381,133.00
            HOME   DEPOT                       51,249        184.72      9,466,715.28
            KOHLS   CORP                       7,505        66.82       501,484.10
            L BRANDS    INC                      9,728        27.13       263,920.64
            LKQ  CORP                        13,137         27.03       355,093.11
            LOWES   COMPANIES                       36,638         97.19      3,560,847.22
            MACY'S    INC                      13,046         25.37       330,977.02
            MERCADOLIBRE       INC                    1,832       358.92       657,541.44
            NORDSTROM     INC                     5,106        46.11       235,437.66
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            O'REILLY     AUTOMOTIVE      INC                3,464       353.62      1,224,939.68
            QURATE    RETAIL    INC                   18,532         21.65       401,217.80
            ROSS   STORES    INC                    16,274         92.66      1,507,948.84
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                  22,382         72.51      1,622,918.82
            TIFFANY    & CO                     4,819        89.66       432,071.54
            TJX  COMPANIES     INC                   56,288         48.76      2,744,602.88
            TRACTOR    SUPPLY    COMPANY                   5,562        91.03       506,308.86
            ULTA   BEAUTY    INC                    2,528       293.45       741,841.60
            WAYFAIR    INC-   CLASS   A                2,697       119.65       322,696.05
            COSTCO    WHOLESALE     CORP                 19,677        211.60      4,163,653.20
            DAIRY   FARM   INTL   HLDGS   LTD              17,000         8.99      152,830.00
            KROGER    CO                      35,590         28.29      1,006,841.10
            SYSCO   CORP                       21,272         65.33      1,389,699.76
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC             37,900         71.47      2,708,713.00
            WALMART    INC                      66,134         95.64      6,325,055.76
            ALTRIA    GROUP   INC                   84,578         49.27      4,167,158.06
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              23,973         41.87      1,003,749.51
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B             11,853         47.55       563,610.15
            BUNGE   LIMITED                       6,250        54.23       338,937.50
            CAMPBELL     SOUP   CO  (US)                 7,946        34.19       271,673.74
            COCA-COLA     CO                    180,973         49.26      8,914,729.98
            COCA-COLA     EUROPEAN     PARTNERS                9,254        48.31       447,060.74
            CONAGRA    BRANDS    INC                  22,174         21.92       486,054.08
            CONSTELLATION       BRANDS    INC-A               7,321       172.29      1,261,335.09
            GENERAL    MILLS   INC                   25,674         43.85      1,125,804.90
            HERSHEY    FOODS   CORPORATION                   6,369       106.14       676,005.66
            HORMEL    FOODS   CORP                   12,393         42.11       521,869.23
            INGREDION     INC                     2,843        92.84       263,944.12
            JM  SMUCKER    CO                     5,075       105.26       534,194.50
            KELLOGG    CO                      11,660         59.16       689,805.60
            KRAFT   HEINZ   CO/THE                    26,184         47.69      1,248,714.96
            LAMB   WESTON    HOLDINGS     INC               6,742        71.31       480,772.02
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS              5,226       123.16       643,634.16
            MOLSON    COORS   BREWING    CO  -B              8,447        65.67       554,714.49
            MONDELEZ     INTERNATIONAL       INC-A              65,916         46.20      3,045,319.20
            MONSTER    BEVERAGE     CORP                 17,658         57.36      1,012,862.88
            PEPSICO    INC                      63,373        113.05      7,164,317.65
            PHILIP    MORRIS    INTERNATIONAL                   69,689         75.51      5,262,216.39
            TYSON   FOODS   INC                    13,383         60.90       815,024.70
            CHURCH    & DWIGHT    CO  INC                10,915         62.78       685,243.70
            CLOROX    COMPANY                       5,812       153.83       894,059.96
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                37,299         65.33      2,436,743.67
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            COTY   INC-CL    A                    19,809         7.44      147,378.96
            ESTEE   LAUDER    CO-CL   A                9,618       150.25      1,445,104.50
            KIMBERLY-CLARK        CORP                  15,676        114.16      1,789,572.16
            PROCTER    & GAMBLE    CO                111,470         97.92     10,915,142.40
            ABBOTT    LABORATORIES                      78,663         73.49      5,780,943.87
            ABIOMED    INC                      1,891       344.78       651,978.98
            ALIGN   TECHNOLOGY      INC                 3,394       244.04       828,271.76
            AMERISOURCEBERGEN         CORP                 7,377        86.64       639,143.28
            ANTHEM    INC                      11,677        311.36      3,635,750.72
            BAXTER    INTERNATIONAL                      21,878         71.77      1,570,184.06
            BECTON    DICKINSON     & CO                12,026        243.07      2,923,159.82
            BOSTON    SCIENTIFIC      CORP                62,264         38.77      2,413,975.28
            CARDINAL     HEALTH                     13,433         50.79       682,262.07
            CENTENE    CORP                      9,155       126.16      1,154,994.80
            CERNER    CORP                      12,991         56.27       731,003.57
            CIGNA   CORP                       17,107        187.48      3,207,220.36
            CVS  HEALTH    CORP                    55,726         66.03      3,679,587.78
            DANAHER    CORP                      28,306        109.66      3,104,035.96
            DAVITA    INC                       6,479        56.15       363,795.85
            DENTSPLY     SIRONA    INC                 10,232         43.27       442,738.64
            DEXCOM    INC                       4,071       145.16       590,946.36
            EDWARDS    LIFESCIENCES       CORP               9,054       170.58      1,544,431.32
            HCA  HEALTHCARE      INC                  12,016        140.03      1,682,600.48
            HENRY   SCHEIN    INC                    6,861        80.76       554,094.36
            HOLOGIC    INC                      11,102         43.83       486,600.66
            HUMANA    INC                       6,209       301.77      1,873,689.93
            IDEXX   LABORATORIES       INC                3,926       208.83       819,866.58
            INTUITIVE     SURGICAL     INC                5,117       521.95      2,670,818.15
            LABORATORY      CRP  OF  AMER                 4,584       141.24       647,444.16
            MCKESSON     CORP                      8,657       132.62      1,148,091.34
            MEDTRONIC     PLC                     60,552         88.86      5,380,650.72
            QUEST   DIAGNOSTICS                       6,077        87.66       532,709.82
            RESMED    INC                       6,412        95.59       612,923.08
            STRYKER    CORP                      15,141        180.70      2,735,978.70
            TELEFLEX     INC                      1,940       272.55       528,747.00
            THE  COOPER    COS  INC                   2,123       276.46       586,924.58
            UNITEDHEALTH       GROUP   INC                43,094        269.50      11,613,833.00
            UNIVERSAL     HEALTH    SERVICES-B                 3,898       135.06       526,463.88
            VARIAN    MEDICAL    SYSTEMS    INC              4,067       132.75       539,894.25
            VEEVA   SYSTEMS    INC-CLASS     A              5,351       116.54       623,605.54
            WELLCARE     HEALTH    PLANS   INC               2,296       282.50       648,620.00
            ZIMMER    BIOMET    HOLDINGS     INC              9,231       118.18      1,090,919.58
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            ABBVIE    INC                      67,885         79.08      5,368,345.80
            AGILENT    TECHNOLOGIES                      13,682         76.30      1,043,936.60
            ALEXION    PHARMACEUTICALS        INC              9,546       121.03      1,155,352.38
            ALKERMES     PLC                      6,874        32.49       223,336.26
            ALLERGAN     PLC                     15,277        136.98      2,092,643.46
            ALNYLAM    PHARMACEUTICALS        INC              4,367        81.76       357,045.92
            AMGEN                          29,151        190.76      5,560,844.76
            BEIGENE    LTD-ADR                      1,700       130.64       222,088.00
            BIOGEN    INC                       9,107       333.24      3,034,816.68
            BIOMARIN     PHARMACEUTICAL        INC              7,661        95.95       735,072.95
            BRISTOL-MYERS       SQUIBB    CO               73,265         51.14      3,746,772.10
            CELGENE    CORP                      31,275         88.13      2,756,265.75
            GILEAD    SCIENCES     INC                 58,190         68.75      4,000,562.50
            ILLUMINA     INC                      6,620       284.18      1,881,271.60
            INCYTE    CORP                       7,617        81.42       620,176.14
            IQVIA   HOLDINGS     INC                   7,572       130.66       989,357.52
            JAZZ   PHARMACEUTICALS        PLC               2,663       127.79       340,304.77
            JOHNSON    & JOHNSON                    119,951         133.00      15,953,483.00
            LILLY   (ELI)   & CO                   43,354        119.27      5,170,831.58
            MERCK   & CO                     119,123         77.39      9,218,928.97
            METTLER-TOLEDO        INTERNATIONAL                   1,064       655.15       697,079.60
            MYLAN   NV                       23,155         30.97       717,110.35
            NEKTAR    THERAPEUTICS                       7,098        44.34       314,725.32
            PERRIGO    CO  PLC                     5,954        47.40       282,219.60
            PFIZER                         262,477         42.33     11,110,651.41
            REGENERON     PHARMACEUTICALS                     3,411       406.56      1,386,776.16
            SEATTLE    GENETICS     INC                 5,163        75.68       390,735.84
            TEVA   PHARMACEUTICAL-SP         ADR              42,257         19.17       810,066.69
            THERMO    FISHER    SCIENTIFIC      INC             18,074        247.25      4,468,796.50
            UNITED    THERAPEUTICS       CORP                1,883       116.50       219,369.50
            VERTEX    PHARMACEUTICALS        INC              11,513        182.39      2,099,856.07
            WATERS    CORP                       3,288       232.61       764,821.68
            ZOETIS    INC                      21,911         87.58      1,918,965.38
            BANK   OF  AMERICA    CORP                 424,855         28.73     12,206,084.15
            BB&T   CORP                       33,523         48.53      1,626,871.19
            CIT  GROUP   INC                     5,078        47.67       242,068.26
            CITIGROUP                         113,371         63.89      7,243,273.19
            CITIZENS     FINANCIAL     GROUP                21,932         34.52       757,092.64
            COMERICA     INC                      7,447        79.60       592,781.20
            EAST   WEST   BANCORP    INC                 6,421        52.18       335,047.78
            FIFTH   THIRD   BANCORP                    31,240         26.72       834,732.80
            FIRST   REPUBLIC     BANK/CA                   7,006        99.80       699,198.80
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            HUNTINGTON      BANCSHARES      INC              49,512         13.38       662,470.56
            JPMORGAN     CHASE   & CO                150,456         103.74      15,608,305.44
            KEY  CORP                        47,807         16.49       788,337.43
            M & T BANK   CORP                     6,028       161.66       974,486.48
            PEOPLE'S     UNITED    FINANCIAL     INC            15,184         16.73       254,028.32
            PNC  FINANCIAL     SERVICES     GROUP              21,254        122.61      2,605,952.94
            REGIONS    FINL   CORP                   50,550         15.41       778,975.50
            SIGNATURE     BANK                     2,135       131.56       280,880.60
            SUNTRUST     BANKS                     19,945         58.74      1,171,569.30
            SVB  FINANCIAL     GROUP                   2,318       236.83       548,971.94
            US  BANCORP                        70,282         51.44      3,615,306.08
            WELLS   FARGO   & CO                  204,878         49.22     10,084,095.16
            ZIONS   BANCORPORATION                       9,403        48.98       460,558.94
            AFFILIATED      MANAGERS     GROUP                2,299       109.14       250,912.86
            ALLY   FINANCIAL     INC                  18,129         26.57       481,687.53
            AMERICAN     EXPRESS                     33,264        104.96      3,491,389.44
            AMERIPRISE      FINANCIAL     INC               6,178       126.69       782,690.82
            AXA  EQUITABLE     HOLDINGS     INC              11,436         18.57       212,366.52
            BANK   NEW  YORK   CO                   43,552         52.32      2,278,640.64
            BERKSHIRE     HATHAWAY     INC-CL    B            58,153        206.01      11,980,099.53
            BLACKROCK     INC                     5,288       416.39      2,201,870.32
            CAPITAL    ONE  FINANCIAL     CORP              20,946         80.14      1,678,612.44
            CBOE   GLOBAL    MARKETS    INC                5,031        95.04       478,146.24
            CME  GROUP   INC                     16,262        177.76      2,890,733.12
            DISCOVER     FINANCIAL     SERVICES                14,954         69.02      1,032,125.08
            E*TRADE    FINANCIAL     CORP                11,954         46.94       561,120.76
            EATON   VANCE   CORP                    5,267        40.15       211,470.05
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                14,748         30.33       447,306.84
            GOLDMAN    SACHS   GROUP   INC               16,299        196.62      3,204,709.38
            INTERCONTINENTAL         EXCHANGE     INC            24,929         77.39      1,929,255.31
            INVESCO    LTD                      19,405         18.58       360,544.90
            JEFFERIES     FINANCIAL     GROUP   IN            12,843         20.58       264,308.94
            MOODY'S    CORP                      7,406       161.70      1,197,550.20
            MORGAN    STANLEY                      57,267         42.38      2,426,975.46
            MSCI   INC                        3,844       171.95       660,975.80
            NASDAQ    INC                       5,565        86.93       483,765.45
            NORTHERN     TRUST   CORP                   9,699        90.38       876,595.62
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                10,375         94.22       977,532.50
            RAYMOND    JAMES   FINANCIAL     INC              5,365        81.66       438,105.90
            S&P  GLOBAL    INC                    11,118        192.95      2,145,218.10
            SCHWAB    (CHARLES)     CORP                 55,704         46.11      2,568,511.44
            SEI  INVESTMENTS      COMPANY                  6,289        49.57       311,745.73
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            STATE   STREET    CORP                   17,712         70.24      1,244,090.88
            SYNCHRONY     FINANCIAL                     30,651         30.11       922,901.61
            TD  AMERITRADE      HOLDING    CORP              12,743         55.55       707,873.65
            VOYA   FINANCIAL     INC                   7,619        48.75       371,426.25
            AFLAC                          33,273         48.40      1,610,413.20
            ALLEGHANY     CORP                      620      642.00       398,040.00
            ALLSTATE     CORP                     15,101         92.56      1,397,748.56
            AMERICAN     FINANCIAL     GROUP   INC             3,005        95.35       286,526.75
            AMERICAN     INT'L   GROUP                  38,661         43.65      1,687,552.65
            AON  PLC                        10,514        168.35      1,770,031.90
            ARCH   CAPITAL    GROUP   LTD                17,198         30.27       520,583.46
            ARTHUR    J GALLAGHER     & CO               8,112        78.40       635,980.80
            ASSURANT     INC                      2,482        97.91       243,012.62
            ATHENE    HOLDING    LTD-CLASS     A             6,517        43.66       284,532.22
            BRIGHTHOUSE      FINANCIAL     INC               4,534        37.35       169,344.90
            CHUBB   LTD                       21,128        129.88      2,744,104.64
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP               6,944        81.85       568,366.40
            EVEREST    RE  GROUP   LTD                 1,724       222.30       383,245.20
            FNF  GROUP                        12,232         34.96       427,630.72
            HARTFORD     FINANCIAL     SVCS                16,057         47.91       769,290.87
            LINCOLN    NATIONAL     CORP                 9,779        58.96       576,569.84
            LOEWS   CORP                       12,517         48.02       601,066.34
            MARKEL    CORP                        609     1,018.00        619,962.00
            MARSH   & MCLENNAN     COS                 21,834         90.45      1,974,885.30
            METLIFE    INC                      38,135         45.20      1,723,702.00
            PRINCIPAL     FINANCIAL     GROUP               12,999         48.77       633,961.23
            PROGRESSIVE      CORP                    25,056         67.57      1,693,033.92
            PRUDENTIAL      FINANCIAL     INC               18,074         93.41      1,688,292.34
            REINSURANCE      GROUP   OF  AMERICA               2,601       142.78       371,370.78
            RENAISSANCERE       HOLDINGS     LTD              1,736       141.62       245,852.32
            TORCHMARK     CORP                     4,553        82.15       374,028.95
            TRAVELERS     COS  INC/THE                   11,612        125.55      1,457,886.60
            UNUM   GROUP                        9,797        36.51       357,688.47
            WILLIS    TOWERS    WATSON    PLC               5,957       166.36       991,006.52
            WR  BERKLEY    CORP                     3,829        79.88       305,860.52
            CBRE   GROUP   INC-A                    14,472         46.28       669,764.16
            HONGKONG     LAND   HOLDINGS     LTD              47,400         6.99      331,326.00
            JONES   LANG   LASALLE    INC                2,230       144.92       323,171.60
            WEYERHAEUSER       CO                   34,135         26.27       896,726.45
            ACCENTURE     PLC-CL    A                 28,652        157.16      4,502,948.32
            ADOBE   INC                       21,961        254.35      5,585,780.35
            AKAMAI    TECHNOLOGIES,INC                       7,570        67.51       511,050.70
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            ALLIANCE     DATA   SYSTEMS    CORP               2,154       179.88       387,461.52
            ANSYS   INC                       3,623       170.78       618,735.94
            AUTODESK     INC                      9,411       152.28      1,433,107.08
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                  19,589        145.54      2,850,983.06
            BROADRIDGE      FINANCIAL     SOLUTIONS     LLC          5,223       103.54       540,789.42
            CADENCE    DESIGN    SYSTEMS                  12,649         50.48       638,521.52
            CDK  GLOBAL    INC                     5,199        53.16       276,378.84
            CHECK   POINT   SOFTWARE     TECH               5,591       115.90       647,996.90
            CITRIX    SYSTEMS    INC                   5,700       105.60       601,920.00
            COGNIZANT     TECH   SOLUTIONS-A                  25,224         74.50      1,879,188.00
            DXC  TECHNOLOGY      CO                  12,201         65.49       799,043.49
            FIDELITY     NATIONAL     INFORMATION      SERVICES          14,224        109.70      1,560,372.80
            FIRST   DATA   CORP-   CLASS   A              21,830         25.15       549,024.50
            FISERV    INC                      17,584         84.61      1,487,782.24
            FLEETCOR     TECHNOLOGIES       INC               4,043       205.18       829,542.74
            FORTINET     INC                      5,865        81.22       476,355.30
            GARTNER    INC                      3,870       143.01       553,448.70
            GLOBAL    PAYMENTS     INC                  7,160       114.32       818,531.20
            GODADDY    INC  - CLASS   A                6,655        69.79       464,452.45
            INTL   BUSINESS     MACHINES     CORP              40,941        136.32      5,581,077.12
            INTUIT    INC                      10,900        224.58      2,447,922.00
            JACK   HENRY   & ASSOCIATES      INC              3,199       132.05       422,427.95
            LEIDOS    HOLDINGS                       6,384        61.46       392,360.64
            MASTERCARD      INC-CLASS     A               41,331        215.30      8,898,564.30
            MICROSOFT     CORP                    325,404         106.03      34,502,586.12
            ORACLE    CORP                      132,460         51.26      6,789,899.60
            PALO   ALTO   NETWORKS     INC                4,133       220.55       911,533.15
            PAYCHEX    INC                      14,576         73.70      1,074,251.20
            PAYPAL    HOLDINGS     INC                 50,466         92.25      4,655,488.50
            PTC  INC                        5,381        86.89       467,555.09
            RED  HAT  INC                      7,991       178.81      1,428,870.71
            SABRE   CORP                       10,169         23.35       237,446.15
            SALESFORCE.COM        INC                  32,263        158.13      5,101,748.19
            SERVICENOW      INC                     8,181       225.56      1,845,306.36
            SPLUNK    INC                       6,291       128.21       806,569.11
            SQUARE    INC  - A                   12,757         72.67       927,051.19
            SS&C   TECHNOLOGIES       HOLDINGS                 9,353        52.26       488,787.78
            SYMANTEC     CORP                     26,285         22.90       601,926.50
            SYNOPSYS     INC                      6,658        99.74       664,068.92
            TOTAL   SYSTEM    SERVICES     INC               7,332        91.61       671,684.52
            VERISIGN     INC                      5,216       173.89       907,010.24
            VISA   INC-CLASS     A SHARES                 79,558        141.49      11,256,661.42
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            VMWARE    INC-CLASS     A                 3,606       157.02       566,214.12
            WESTERN    UNION   CO                   20,387         18.60       379,198.20
            WIX.COM    LTD                      2,000       109.82       219,640.00
            WORKDAY    INC-CLASS     A                 6,243       188.48      1,176,680.64
            WORLDPAY     INC-CLASS     A                13,494         85.31      1,151,173.14
            AMPHENOL     CORPORATION                     12,924         89.81      1,160,704.44
            APPLE   INC                      215,659         174.24      37,576,424.16
            ARISTA    NETWORKS     INC                  2,252       224.67       505,956.84
            ARROW   ELECTRONICS      INC                 3,851        77.19       297,258.69
            CDW  CORP/DE                        6,846        85.39       584,579.94
            CISCO   SYSTEMS                      210,625         47.48     10,000,475.00
            COGNEX    CORP                       8,111        48.05       389,733.55
            COMMSCOPE     HOLDING    CO  INC               6,775        21.40       144,985.00
            CORNING                          36,416         33.77      1,229,768.32
            DELL   TECHNOLOGIES       -C                 5,808        50.94       295,859.52
            F5  NETWORKS     INC                    2,755       163.96       451,709.80
            FLEX   LTD                       21,868         9.73      212,775.64
            FLIR   SYSTEMS    INC                    5,527        49.77       275,078.79
            HEWLETT    PACKARD    ENTERPRIS                 65,377         16.09      1,051,915.93
            HP  INC                        70,636         23.07      1,629,572.52
            IPG  PHOTONICS     CORP                   1,782       141.39       251,956.98
            JUNIPER    NETWORKS     INC                 16,308         26.12       425,964.96
            KEYSIGHT     TECHNOLOGIES       INC               8,361        77.05       644,215.05
            MOTOROLA     SOLUTIONS     INC                7,260       120.43       874,321.80
            NETAPP    INC                      12,069         68.16       822,623.04
            SEAGATE    TECHNOLOGY                      11,767         45.23       532,221.41
            TE  CONNECTIVITY       LTD                 15,023         82.99      1,246,758.77
            TRIMBLE    IMS  HOLDINGS                    10,999         38.86       427,421.14
            WESTERN    DIGITAL    CORP                 13,413         48.00       643,824.00
            XEROX   CORP                       11,291         29.43       332,294.13
            AT&T   INC                       324,738         29.56      9,599,255.28
            CENTURYLINK      INC                    43,253         14.35       620,680.55
            SPRINT    CORP                      39,898         5.84      233,004.32
            T-MOBILE     US  INC                    15,154         66.94      1,014,408.76
            VERIZON    COMMUNICATIONS                     184,769         53.79      9,938,724.51
            ZAYO   GROUP   HOLDINGS     INC                9,950        26.65       265,167.50
            AES  CORP                        27,865         16.98       473,147.70
            ALLIANT    ENERGY    CORPORATION                  10,283         44.23       454,817.09
            AMEREN    CORPORATION                      10,875         68.89       749,178.75
            AMERICAN     ELECTRIC     POWER                22,538         79.21      1,785,234.98
            AMERICAN     WATER   WORKS   CO  INC              8,011        95.15       762,246.65
            ATMOS   ENERGY    CORP                    4,707        95.87       451,260.09
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            CENTERPOINT      ENERGY    INC                22,540         30.60       689,724.00
            CMS  ENERGY    CORP                    12,638         51.98       656,923.24
            CONSOLIDATED       EDISON    INC               14,002         77.26      1,081,794.52
            DOMINION     ENERGY    INC                 34,045         71.79      2,444,090.55
            DTE  ENERGY    COMPANY                     8,072       117.08       945,069.76
            DUKE   ENERGY    CORP                    32,025         88.46      2,832,931.50
            EDISON    INTL                      14,680         55.61       816,354.80
            ENTERGY    CORP                      8,099        89.55       725,265.45
            EVERGY    INC                      12,398         57.21       709,289.58
            EVERSOURCE      ENERGY                    14,253         69.02       983,742.06
            EXELON    CORP                      43,521         47.32      2,059,413.72
            FIRSTENERGY      CORP                    20,684         38.66       799,643.44
            NEXTERA    ENERGY    INC                  21,173        178.10      3,770,911.30
            NISOURCE     INC                     16,007         26.31       421,144.17
            NRG  ENERGY    INC                    13,957         40.86       570,283.02
            OGE  ENERGY    CORP                     8,794        40.51       356,244.94
            PINNACLE     WEST   CAPITAL                   4,956        87.69       434,591.64
            PPL  CORPORATION                        31,240         30.88       964,691.20
            PUBLIC    SERVICE    ENTERPRISE                  21,647         55.00      1,190,585.00
            SEMPRA    ENERGY                      12,361        117.75      1,455,507.75
            SOUTHERN     CO                     45,673         48.54      2,216,967.42
            UGI  CORP                        7,302        52.24       381,456.48
            VISTRA    ENERGY    CORP                   14,141         25.26       357,201.66
            WEC  ENERGY    GROUP   INC                 14,208         73.16      1,039,457.28
            XCEL   ENERGY    INC                    22,910         52.43      1,201,171.30
            ADVANCED     MICRO   DEVICES                  41,274         23.26       960,033.24
            ANALOG    DEVICES                      16,620        102.41      1,702,054.20
            APPLIED    MATERIALS                      44,532         40.28      1,793,748.96
            BROADCOM     INC                     19,367        276.21      5,349,359.07
            INTEL   CORP                      206,503         49.90     10,304,499.70
            KLA-TENCOR      CORP                     7,032       107.82       758,190.24
            LAM  RESEARCH     CORP                    7,362       177.10      1,303,810.20
            MARVELL    TECHNOLOGY      GROUP                24,854         19.04       473,220.16
            MAXIM   INTEGRATED      PRODUCTS                 12,629         56.18       709,497.22
            MICROCHIP     TECHNOLOGY      INC               10,561         89.31       943,202.91
            MICRON    TECHNOLOGY                      51,863         41.52      2,153,351.76
            NVIDIA    CORP                      25,926        153.00      3,966,678.00
            NXP  SEMICONDUCTORS        NV                15,149         92.45      1,400,525.05
            ON  SEMICONDUCTOR       CORP                 19,013         22.82       433,876.66
            QORVO   INC                       5,629        68.63       386,318.27
            QUALCOMM                          63,160         51.10      3,227,476.00
            SKYWORKS     SOLUTIONS     INC                8,199        84.69       694,373.31
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            TEXAS   INSTRUMENTS                       43,629        106.48      4,645,615.92
            XILINX    INC                      11,010        114.27      1,258,112.70
                                    13,550,552              1,048,327,645.59
               アメリカドル       小計
                                                  (115,253,141,356)
     カナダドル        ARC  RESOURCES     LTD                   9,635         9.21       88,738.35
            CAMECO    CORP                      19,186         16.74       321,173.64
            CANADIAN     NATURAL    RESOURCES                 54,225         35.22      1,909,804.50
            CENOVUS    ENERGY    INC                  50,155         10.36       519,605.80
            ENBRIDGE                          90,282         49.41      4,460,833.62
            ENCANA    CORP                      38,719         8.90      344,599.10
            HUSKY   ENERGY    INC                   12,746         15.49       197,435.54
            IMPERIAL     OIL                     11,645         36.19       421,432.55
            INTER   PIPELINE     LTD                  18,856         20.87       393,524.72
            KEYERA    CORP                       7,525        28.51       214,537.75
            PEMBINA    PIPELINE     CORP                 23,276         47.57      1,107,239.32
            PRAIRIESKY      ROYALTY    LTD                9,703        19.30       187,267.90
            SEVEN   GENERATIONS      ENERGY    - A            15,297         10.74       164,289.78
            SUNCOR    ENERGY                      72,627         43.76      3,178,157.52
            TOURMALINE      OIL  CORP                  12,981         18.50       240,148.50
            TRANSCANADA      CORP                    40,558         56.10      2,275,303.80
            VERMILION     ENERGY    INC                 6,153        32.61       200,649.33
            AGNICO    EAGLE   MINES                   11,064         56.78       628,213.92
            BARRICK    GOLD   CORP                   70,067         17.50      1,226,172.50
            CCL  INDUSTRIES      INC  - CL  B              7,302        55.83       407,670.66
            FIRST   QUANTUM    MINERALS     LTD              32,625         14.48       472,410.00
            FRANCO-NEVADA       CORP                   8,688       100.28       871,232.64
            GOLDCORP     INC                     41,363         14.63       605,140.69
            KINROSS    GOLD   CORP                   60,197         4.44      267,274.68
            LUNDIN    MINING    CORP                   30,173         6.17      186,167.41
            METHANEX     CORP                      2,991        71.40       213,557.40
            NUTRIEN    LTD                      26,842         68.44      1,837,066.48
            TECK   RESOURCES     LTD-CL    B              21,579         31.25       674,343.75
            TURQUOISE     HILL   RESOURCES     LTD             48,543         2.21      107,280.03
            WEST   FRASER    TIMBER    CO  LTD               2,615        78.69       205,774.35
            WHEATON    PRECIOUS     METALS    CORP             16,916         27.79       470,095.64
            BOMBARDIER      B                    104,404          2.05      214,028.20
            CAE  INC                        9,539        27.78       264,993.42
            FINNING    INTERNATIONAL       INC               5,794        25.74       149,137.56
            SNC-LAVALIN      GROUP   INC                 8,775        37.55       329,501.25
            WSP  GLOBAL    INC                     5,400        68.13       367,902.00
            THOMSON    REUTERS    CORP                 10,798         69.83       754,024.34
            CANADIAN     NATL   RAILWAY    CO              32,764        109.02      3,571,931.28
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            CP  RAILWAY    LIMITED                     6,333       266.13      1,685,401.29
            MAGNA   INTERNATIONAL       INC               14,849         69.44      1,031,114.56
            GILDAN    ACTIVEWEAR      INC                10,000         45.38       453,800.00
            RESTAURANT      BRANDS    INTERNATIONAL       INC         11,055         82.66       913,806.30
            STARS   GROUP   INC/THE                    9,180        22.56       207,100.80
            SHAW   COMMUNICATIONS        INC-B               21,409         27.08       579,755.72
            CANADIAN     TIRE   CORP   -CL  A              2,526       152.52       385,265.52
            DOLLARAMA     INC                     12,978         36.75       476,941.50
            ALIMENTATION       COUCHE-TARD      -B             18,698         73.28      1,370,189.44
            EMPIRE    CO  LTD  'A'                   7,330        31.11       228,036.30
            LOBLAW    COMPANIES     LTD                 9,068        66.57       603,656.76
            METRO   INC                       11,606         48.73       565,560.38
            WESTON    (GEORGE)     LTD                  3,705        98.07       363,349.35
            SAPUTO    INC                      10,742         39.52       424,523.84
            AURORA    CANNABIS     INC                 30,000         9.98      299,400.00
            BAUSCH    HEALTH    COS  INC                14,544         33.68       489,841.92
            CANOPY    GROWTH    CORP                   8,800        61.38       540,144.00
            BANK   MONTREAL                       28,847         97.20      2,803,928.40
            BANK   NOVA   SCOTIA                     55,570         74.61      4,146,077.70
            CANADIAN     IMPERIAL     BANK                19,509        112.28      2,190,470.52
            NATIONAL     BANK   OF  CANADA                 14,068         62.41       877,983.88
            ROYAL   BANK   OF  CANADA                   64,679        101.39      6,557,803.81
            TORONTO-DOMINION         BANK                 82,054         74.78      6,135,998.12
            BROOKFIELD      ASSEST    MANAGEMENT      INC,CLASS-A           37,208         57.68      2,146,157.44
            CI  FINANCIAL     CORP                    9,872        18.30       180,657.60
            IGM  FINANCIAL     INC                   3,890        33.79       131,443.10
            ONEX   CORP                        3,102        77.45       240,249.90
            FAIRFAX    FINANCIAL     HLDGS   LTD              1,189       648.01       770,483.89
            GREAT-WEST      LIFECO    INC                11,567         28.79       333,013.93
            IA  FINANCIAL     CORP   INC                 3,734        49.26       183,936.84
            INTACT    FINANCIAL     CORP                 6,633       108.43       719,216.19
            MANULIFE     FINANCIAL     CORP                87,856         21.00      1,844,976.00
            POWER   CORP   OF  CANADA                   13,509         26.24       354,476.16
            POWER   FINANCIAL     CORP                 12,518         27.59       345,371.62
            SUN  LIFE   FINANCIAL     INC                26,701         47.69      1,273,370.69
            FIRST   CAPITAL    REALTY    INC               7,000        21.00       147,000.00
            BLACKBERRY      LIMITED                    25,075         10.97       275,072.75
            CGI  INC  - CL  A                   10,929         88.37       965,795.73
            CONSTELLATION       SOFTWARE     INC               862      983.73       847,975.26
            OPEN   TEXT   CORP                     10,909         49.50       539,995.50
            SHOPIFY    INC  - CLASS   A                3,654       229.12       837,204.48
            BCE  INC                        7,663        57.56       441,082.28
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            ROGERS    COMMUNICATIONS        -CL  B            15,589         71.37      1,112,586.93
            TELUS   CORP                       11,560         46.82       541,239.20
            ALTAGAS    INCOME    LTD                   8,078        14.70       118,746.60
            ATCO   LTD  -CLASS    I                  4,372        42.51       185,853.72
            CANADIAN     UTILITIES     LTD  A              5,978        33.90       202,654.20
            EMERA   INC                       1,710        46.66       79,788.60
            FORTIS    INC                      19,700         47.65       938,705.00
            HYDRO   ONE  LTD                     14,740         21.05       310,277.00
                                     1,885,156               79,446,140.64
               カナダドル      小計
                                                   (6,609,124,439)
     ユーロ        ENAGAS                          8,653        25.35       219,353.55
            ENI                         113,983         14.86      1,693,787.38
            GALP   ENERGIA    SGPS   SA-B   SHRS              23,722         14.24       337,801.28
            NESTE   OIL  OYJ                     5,822        84.46       491,726.12
            OMV  AG                        5,641        45.22       255,086.02
            REPSOL    SA                      61,264         15.37       941,627.68
            SNAM   SPA                       91,077         4.14      377,696.31
            TENARIS    SA                      19,529         11.24       219,505.96
            TOTAL   SA                      106,930         48.78      5,216,045.40
            VOPAK                          3,661        44.50       162,914.50
            AIR  LIQUIDE                        18,583        105.85      1,967,010.55
            AKZO   NOBEL                        9,943        76.69       762,528.67
            ARCELORMITTAL                          30,928         21.27       657,838.56
            ARKEMA                          3,446        83.94       289,257.24
            BASF   SE                       41,168         65.85      2,710,912.80
            COVESTRO     AG                      8,327        50.48       420,346.96
            CRH  PLC                        38,973         26.78      1,043,696.94
            EVONIK    INDUSTRIES      AG                 6,772        24.90       168,622.80
            FUCHS   PETROLUB     SE  -PREF                 3,246        41.74       135,488.04
            HEIDELBERGCEMENT         AG                 6,759        61.62       416,489.58
            IMERYS    SA                       2,111        46.94       99,090.34
            KONINKLIJKE      DSM  NV                  8,408        85.80       721,406.40
            LANXESS                          3,921        48.75       191,148.75
            SMURFIT    KAPPA   GROUP   PLC               10,350         26.20       271,170.00
            SOLVAY    SA                       2,897        98.10       284,195.70
            STORA   ENSO   OYJ  R                  23,291         12.40       288,924.85
            SYMRISE    AG                      5,350        75.60       404,460.00
            THYSSEN    KRUPP                      18,959         15.90       301,448.10
            UMICORE                          9,946        38.10       378,942.60
            UPM  KYMMENE    OYJ                    23,447         27.78       651,357.66
            VOESTALPINE      AG                    5,948        27.24       162,023.52
            ACS  ACTIV.    CONST.    Y SVCS               10,360         35.80       370,888.00
                                  69/117


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            AIRBUS    SE                      26,294        102.08      2,684,091.52
            ALSTOM                          6,679        37.66       251,531.14
            ANDRITZ    AG                      3,617        44.20       159,871.40
            BOUYGUES     ORD                      9,144        31.13       284,652.72
            BRENNTAG     AG                      7,062        42.75       301,900.50
            CNH  INDUSTRIAL      NV                  43,124         8.90      383,889.84
            DASSAULT     AVIATION     SA                  121     1,340.00        162,140.00
            EIFFAGE                          3,707        81.92       303,677.44
            FERROVIAL     SA                     20,149         19.51       393,207.73
            GEA  GROUP   AG                     7,649        24.11       184,417.39
            HOCHTIEF     AG                       998      133.30       133,033.40
            KINGSPAN     GROUP   PLC                   5,706        37.98       216,713.88
            KION   GROUP   AG                     3,430        52.20       179,046.00
            KONE   OYJ-B                       14,855         44.72       664,315.60
            LEGRAND    SA                      12,078         53.22       642,791.16
            LEONARDO     SPA                     22,011         8.82      194,313.10
            METSO   OYJ                       4,950        27.54       136,323.00
            MTU  AERO   ENGINES    AG                 2,433       190.80       464,216.40
            OSRAM   LICHT   AG                    4,606        38.16       175,764.96
            PRYSMIAN     SPA                     11,275         19.12       215,578.00
            REXEL   SA                       13,109         10.23       134,170.61
            SAFRAN    SA                      14,464        114.70      1,659,020.80
            SAINT-GOBAIN                          22,629         31.92       722,430.82
            SCHNEIDER     ELECTRIC     SE                23,645         64.14      1,516,590.30
            SIEMENS                          34,270         95.41      3,269,700.70
            SIEMENS    GAMESA    RENEWABLE     ENERGY             12,322         12.91       159,077.02
            THALES    SA                       4,691       102.20       479,420.20
            VINCI   S.A.                       21,944         77.52      1,701,098.88
            WARTSILA     OYJ                     18,738         14.59       273,481.11
            BUREAU    VERITAS    SA                  13,374         19.82       265,139.55
            EDENRED                          10,133         36.97       374,617.01
            RANDSTAD     NV                      5,866        44.10       258,690.60
            SOCIETE    BIC  SA                    1,751        90.45       158,377.95
            TELEPERFORMANCE                          2,616       154.30       403,648.80
            WOLTERS    KLUWER                      12,729         55.30       703,913.70
            ADP                          1,532       164.10       251,401.20
            AENA   SME  SA                      2,696       150.25       405,074.00
            ATLANTIA     SPA                     21,349         21.01       448,542.49
            BOLLORE                          37,200         3.63      135,110.40
            DEUTSCHE     LUFTHANSA-REG                      9,748        22.62       220,499.76
            DEUTSCHE     POST   AG-REG                   44,062         26.15      1,152,221.30
            FRAPORT    AG                      1,934        69.62       134,645.08
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            GETLINK                          18,631         12.90       240,433.05
            INTERNATIONAL       CONSOLIDATED       AIRLINE            21,089         7.59      160,107.68
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE   AG             14,831         73.65      1,092,303.15
            BAYERISCHE      MOTOREN    WERKE-PFD                2,582        64.85       167,442.70
            CONTINENTAL      AG                    4,832       137.75       665,608.00
            DAIMLER    AG                      40,787         51.95      2,118,884.65
            FAURECIA                          3,558        38.79       138,014.82
            FERRARI    NV                      5,161       111.85       577,257.85
            FIAT   CHRYSLER     AUTOMOBILES      NV            50,762         15.24       773,612.88
            MICHELIN                          7,746        95.80       742,066.80
            NOKIAN    RENKAAT    OYJ                   6,157        30.02       184,833.14
            PEUGEOT    SA                      26,059         21.56       561,832.04
            PIRELLI    & C SPA                    20,549         6.05      124,321.45
            PORSCHE    AUTOMOBIL     HOLDING    SE             7,141        57.64       411,607.24
            RENAULT    SA                      8,523        60.43       515,044.89
            VALEO   SA                       10,585         26.95       285,265.75
            VOLKSWAGEN      AG-PFD                     8,341       149.40      1,246,145.40
            VOLKSWAGEN      STAMM                     1,238       151.60       187,680.80
            ADIDAS    AG                       8,451       202.00      1,707,102.00
            ESSILORLUXOTTICA                          13,066        111.00      1,450,326.00
            HERMES    INTERNATIONAL                       1,412       529.60       747,795.20
            HUGO   BOSS   AG                     3,285        64.34       211,356.90
            KERING                          3,286       444.70      1,461,284.20
            LVMH                          12,385        288.10      3,568,118.50
            MONCLER    SPA                      7,343        34.21       251,204.03
            PUMA   AG                         349      481.00       167,869.00
            SEB  SA                        1,191       136.60       162,690.60
            ACCOR                          7,846        39.36       308,818.56
            PADDY   POWER   PLC                    4,606        74.20       341,765.20
            SODEXO                          3,785        94.26       356,774.10
            AXEL   SPRINGER     SE                   2,214        54.55       120,773.70
            EUTELSAT     COMMUNICATIONS                      8,675        18.50       160,487.50
            JC  DECAUX    SA                     3,750        27.60       103,500.00
            PROSIEBENSAT.1        MEDIA   SE               7,988        15.52       124,013.70
            PUBLICIS     GROUPE                      9,131        55.00       502,205.00
            RTL  GROUP                        2,176        48.02       104,491.52
            SES                          16,206         18.59       301,269.54
            TELENET    GROUP   HOLDING    NV               2,831        41.38       117,146.78
            UBISOFT    ENTERTAINMENT                      3,479        72.16       251,044.64
            VIVENDI                          47,122         22.79      1,073,910.38
            DELIVERY     HERO   SE                   4,800        35.36       169,728.00
            INDITEX                          48,248         24.91      1,201,857.68
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            ZALANDO    SE                      4,976        27.15       135,098.40
            CARREFOUR                          25,231         18.07       456,050.32
            CASINO    GUICHARD     PERRACHON                  3,298        43.46       143,331.08
            COLRUYT    SA                      3,126        63.56       198,688.56
            JERONIMO     MARTINS                     13,062         13.29       173,659.29
            KONINKLIJKE      AHOLD   NV                54,884         23.43      1,285,932.12
            METRO   AG                       8,880        15.13       134,398.80
            ANHEUSER-BUSCH        INBEV   SA/NV               34,441         69.15      2,381,595.15
            DANONE    (GROUPE)                      26,663         64.80      1,727,762.40
            DAVIDE    CAMPARI-MILANO        SPA              26,648         7.84      208,920.32
            HEINEKEN     HOLDING    NV                 4,955        77.85       385,746.75
            HEINEKEN     NV                     11,372         80.40       914,308.80
            KERRY   GROUP   PLC-A                    8,164        91.15       744,148.60
            PERNOD-RICARD                          9,206       147.65      1,359,265.90
            REMY   COINTREAU                        1,020       108.90       111,078.00
            BEIERSDORF      AG                     4,768        89.76       427,975.68
            HENKEL    AG  & CO  KGAA                   4,514        81.25       366,762.50
            HENKEL    AG  & CO  KGAA   -PFD                7,927        87.06       690,124.62
            LOREAL                          10,959        217.20      2,380,294.80
            UNILEVER     NV-CVA                     69,472         48.30      3,355,497.60
            BIOMERIEUX                          1,835        63.60       116,706.00
            FRESENIUS     MEDICAL    CARE   AG  & CO  KGAA          9,583        66.68       638,994.44
            FRESENIUS     SE&CO   KGAA                 18,774         47.04       883,128.96
            KONINKLIJKE      PHILIPS                    41,751         33.87      1,414,106.37
            SARTORIUS     AG-VORZUG                     1,250       134.40       168,000.00
            SIEMENS    HEALTHINEERS       AG               6,294        35.10       220,919.40
            BAYER                          41,799         69.07      2,887,056.93
            EUROFINS     SCIENTIFIC                       389      330.20       128,447.80
            GRIFOLS    SA                      11,921         23.35       278,355.35
            IPSEN                          1,866       114.00       212,724.00
            MERCK   KGAA                       5,323        96.74       514,947.02
            ORION   OYJ-CLASS     B                  5,393        32.51       175,326.43
            QIAGEN    N.V.                      11,006         32.73       360,226.38
            RECORDATI     SPA                     5,195        33.10       171,954.50
            SANOFI                          50,194         76.04      3,816,751.76
            SARTORIUS     STEDIM    BIOTECH                 1,200       100.00       120,000.00
            UCB  (GROUPE)                        5,104        77.44       395,253.76
            ABN  AMRO   GROUP   NV-CVA                  19,718         21.86       431,035.48
            AIB  GROUP   PLC                     37,786         3.94      148,876.84
            BANCO   BILBAO    VIZCAYA                   310,588          5.24     1,627,791.70
            BANCO   DE  SABADELL     SA                216,777          0.88      192,801.46
            BANCO   SANTANDER     SA                 737,872          4.12     3,042,984.12
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            BANK   OF  IRELAND    GROUP   PLC              46,790         5.37      251,262.30
            BANKIA    SA                      59,546         2.55      152,020.93
            BANKINTER     SA                     24,407         6.72      164,161.48
            BNP  PARIBAS                        49,994         41.86      2,092,998.81
            CAIXABANK                         152,587          2.94      448,605.78
            COMMERZBANK      AG                    46,733         6.51      304,512.22
            CREDIT    AGRICOLE     SA                 51,640         10.17       525,178.80
            ERSTE   GROUP   BANK   AG                 14,009         31.47       440,863.23
            ING  GROEP   NV-CVA                    176,104         11.05      1,947,358.03
            INTESA    SANPAOLO                      647,852          2.04     1,321,942.00
            KBC  GROEP   NV                     10,861         60.26       654,483.86
            MEDIOBANCA                          29,447         7.74      228,037.56
            RAIFFEISEN      BANK   INTERNATIONAL       AG           7,866        23.62       185,794.92
            SOCIETE    GENERALE                      33,271         26.50       881,681.50
            UNICREDIT     SPA                     89,297         10.33       922,616.60
            AMUNDI    SA                       2,812        51.84       145,774.08
            DEUTSCHE     BANK   NAMEN                   87,471         7.89      690,408.60
            DEUTSCHE     BOERSE                      8,615       115.55       995,463.25
            EURAZEO    SA                      2,229        65.20       145,330.80
            EXOR   NV                        4,379        57.08       249,953.32
            GROUPE    BRUXELLES     LAMBERT    SA             3,728        83.38       310,840.64
            NATIXIS                          40,748         4.52      184,425.44
            WENDEL                          1,047       107.00       112,029.00
            AEGON                          76,385         4.60      351,371.00
            AGEAS                          7,693        42.02       323,259.86
            ALLIANZ    SE-REG                      19,330        187.12      3,617,029.60
            ASSICURAZIONI       GENERALI                   51,245         15.23       780,461.35
            AXA                          84,125         20.57      1,730,451.25
            CNP  ASSURANCES                        8,406        20.44       171,818.64
            HANNOVER     RUECKVERSICHERUNG         SE            2,358       127.40       300,409.20
            MAPFRE    SA                      56,454         2.47      139,667.19
            MUENCHENER      RUECKVERSICH.                     6,824       199.85      1,363,776.40
            NN  GROUP   NV                     14,216         37.33       530,683.28
            POSTE   ITALIANE     SPA                  25,777         7.68      198,122.02
            SAMPO   OYJ-A   SHS                    19,591         41.31       809,304.21
            SCOR   SE                        6,580        37.70       248,066.00
            AROUNDTOWN      SA                    35,430         7.70      272,811.00
            DEUTSCHE     WOHNEN    SE                 16,109         43.17       695,425.53
            VONOVIA    SE                      21,618         44.58       963,730.44
            AMADEUS    IT  GROUP   SA-A   SHS              19,420         66.70      1,295,314.00
            ATOS   SE                        4,174        81.90       341,850.60
            CAPGEMINI     SA                     7,143        98.66       704,728.38
                                  73/117


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            DASSAULT     SYSTEMES     SA                 5,884       128.50       756,094.00
            SAP  SE                        44,018         92.91      4,089,712.38
            WIRECARD     AG                      5,219       130.30       680,035.70
            INGENICO     GROUP                      3,351        49.60       166,209.60
            NOKIA   OYJ                      251,415          5.31     1,336,522.14
            1&1  DRILLISCH     AG                   2,406        36.50       87,819.00
            DEUTSCHE     TELEKOM                     149,447         14.34      2,143,069.98
            ELISA   A                       7,434        37.18       276,396.12
            ILIAD   SA                       1,337        98.44       131,614.28
            KPN  (KON.)                       142,629          2.70      385,954.07
            ORANGE                          86,416         13.56      1,172,233.04
            PROXIMUS                          7,531        23.45       176,601.95
            TELECOM    ITALIA    ORD                 534,432          0.50      269,353.72
            TELECOM    ITALIA    RNC                 345,204          0.43      151,648.11
            TELEFONICA                         207,234          7.61     1,577,879.67
            TELEFONICA      DEUTSCHLAND      HOLDI              40,879         3.07      125,662.04
            UNITED    INTERNET     AG-REG    SHARE              5,889        34.42       202,699.38
            E.ON   SE                       98,112         9.59      940,894.08
            ELECTRICITE      DE  FRANCE                  24,433         15.01       366,739.33
            ENDESA                          16,647         21.94       365,235.18
            ENEL                         363,911          5.18     1,886,514.62
            ENERGIAS     DE  PORTUGAL     SA              118,885          3.23      383,998.55
            ENGIE                          83,020         13.96      1,159,374.30
            FORTUM    OYJ                      19,008         21.06       400,308.48
            IBERDROLA     SA                    284,628          7.24     2,061,845.23
            INNOGY    SE                       6,865        41.01       281,533.65
            NATURGY    ENERGY    GROUP   SA               14,147         24.36       344,620.92
            RED  ELECTRICA     CORPORACION      SA            17,346         20.24       351,083.04
            RWE  STAMM                        21,261         21.51       457,324.11
            SUEZ                          17,194         11.19       192,486.83
            TERNA   SPA                       66,644         5.35      356,811.97
            UNIPER    SE                       8,984        26.37       236,908.08
            VEOLIA    ENVIRONNEMENT                      24,851         18.40       457,258.40
            VERBUND    AG                      3,100        44.58       138,198.00
            ASML   HOLDING    NV                   18,482        164.00      3,031,048.00
            INFINEON     TECHNOLOGIES                     50,873         19.80      1,007,285.40
            STMICROELECTRONICS                          29,889         14.49       433,091.61
                                     8,834,802               163,032,251.19
                 ユーロ    小計
                                                  (20,364,358,496)
     イギリスポンド        BP  PLC                        890,579          5.54     4,933,807.66
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-A   SHS             204,921         24.58      5,037,982.78
            ROYAL   DUTCH   SHELL   PLC-B   SHS             166,963         24.89      4,155,709.07
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            WOOD   GROUP   (JOHN)    PLC                33,000         5.46      180,180.00
            ANGLO   AMERICAN     PLC                  46,963         19.68       924,513.61
            ANTOFAGASTA      PLC                    16,971         8.94      151,822.56
            BHP  GROUP   PLC                     91,562         17.26      1,580,360.12
            CRODA   INTERNATIONAL       PLC                5,632        50.64       285,204.48
            FRESNILLO     PLC                     10,869         9.68      105,298.87
            GLENCORE     PLC                     509,769          3.05     1,556,324.75
            JOHNSON    MATTHEY    PLC                  8,385        30.98       259,767.30
            MONDI   PLC                       15,660         18.94       296,678.70
            RIO  TINTO   PLC  REG                   52,689         42.98      2,264,836.66
            ASHTEAD    GROUP   PLC                   22,351         20.10       449,255.10
            BAE  SYSTEMS    PLC                   144,528          5.22      755,592.38
            BUNZL   PLC                       14,890         24.58       365,996.20
            DCC  PLC                        4,508        65.70       296,175.60
            FERGUSON     PLC                     10,326         52.93       546,555.18
            MEGGITT    PLC                      31,622         5.36      169,620.40
            MELROSE    INDUSTRIES      PLC               208,890          1.74      364,199.71
            ROLLS-ROYCE      HOLDINGS     PLC               74,095         9.09      673,968.12
            SMITHS    GROUP   PLC                   20,046         14.93       299,286.78
            WEIR   GROUP   PLC/THE                    12,587         15.59       196,231.33
            BABCOCK    INTL   GROUP   PLC                14,809         5.45       80,797.90
            EXPERIAN     PLC                     38,175         19.84       757,582.87
            G4S  PLC                        77,964         2.03      158,968.59
            INTERTEK     GROUP   PLC                   7,061        50.70       357,992.70
            RELX   PLC                       85,706         17.15      1,470,286.43
            EASYJET    PLC                      9,909        13.20       130,798.80
            ROYAL   MAIL   PLC                    44,164         2.80      123,659.20
            BARRATT    DEVELOPMENTS       PLC               50,978         5.61      286,394.40
            BURBERRY     GROUP   PLC                  18,236         18.68       340,739.66
            PERSIMMON     PLC                     13,492         24.41       329,339.72
            TAYLOR    WIMPEY    PLC                  166,048          1.68      279,541.80
            THE  BERKELEY     GROUP   HOLDINGS                6,550        38.30       250,865.00
            CARNIVAL     PLC                      8,185        43.95       359,730.75
            COMPASS    GROUP   PLC                   68,629         16.96      1,163,947.84
            GVC  HOLDINGS     PLC                   20,500         6.82      139,912.50
            INTERCONTINENTAL         HOTELS                 7,472        45.14       337,286.08
            MERLIN    ENTERTAINME                      30,924         3.52      109,068.94
            TUI  AG-DI                        17,558         11.84       207,886.72
            WHITBREAD     PLC                     7,881        49.26       388,218.06
            AUTO   TRADER    GROUP   PLC                42,371         4.50      190,754.24
            INFORMA    PLC                      54,925         6.92      380,520.40
            ITV  PLC                       154,979          1.32      205,889.60
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            PEARSON                          33,153         9.27      307,593.53
            WPP  PLC                        56,653         8.73      494,920.60
            KINGFISHER      PLC                    90,095         2.31      208,299.64
            MARKS   & SPENCER    GROUP   PLC              82,369         2.94      242,906.18
            NEXT   PLC                        6,461        48.96       316,330.56
            MORRISON     SUPERMARKETS                     111,872          2.45      274,925.44
            SAINSBURY     (J)  PLC                   82,018         2.92      239,984.66
            TESCO                         441,556          2.29     1,014,254.13
            ASSOCIATED      BRITISH    FOODS   PLC             15,323         23.80       364,687.40
            BRITISH    AMERICAN     TOBACCO                102,261         27.33      2,795,304.43
            COCA-COLA     HBC  AG-CDI                   9,115        26.46       241,182.90
            DIAGEO                         109,773         29.25      3,210,860.25
            IMPERIAL     BRANDS    PLC                 41,332         25.35      1,047,972.86
            RECKITT    BENCKISER     PLC                29,887         58.57      1,750,481.59
            UNILEVER     PLC                     52,033         41.70      2,169,776.10
            CONVATEC     GROUP   PLC                  57,895         1.45       84,353.01
            NMC  HEALTH    PLC                     4,750        26.64       126,540.00
            SMITH   & NEPHEW    PLC                  39,534         14.61       577,789.41
            ASTRAZENECA                          56,458         56.90      3,212,460.20
            GLAXOSMITHKLINE                         221,189         15.48      3,424,005.72
            BARCLAYS                         741,595          1.61     1,198,269.20
            HSBC   HOLDINGS     PLC  (GB)                887,685          6.50     5,775,278.61
            LLOYDS    BANKING    GROUP   PLC             3,125,749           0.58     1,821,061.36
            ROYAL   BANK   OF  SCOTLAND                  205,762          2.49      513,993.47
            STANDARD     CHARTERED     PLC               125,164          6.39      800,173.45
            3I  GROUP   PLC                     42,422         9.11      386,803.79
            HARGREAVES      LANSDOWN     PLC               11,976         17.30       207,184.80
            INVESTEC     PLC                     32,355         4.99      161,516.16
            LONDON    STOCK   EXCHANGE     PLC              13,833         46.50       643,234.50
            SCHRODERS     PLC                     5,525        27.07       149,561.75
            ST  JAMES'S    PLACE   PLC                 26,728         9.64      257,711.37
            STANDARD     LIFE   ABERDEEN     PLC             105,646          2.57      272,144.09
            ADMIRAL    GROUP   PLC                   9,872        21.46       211,853.12
            AVIVA   PIC                      181,949          4.27      777,104.17
            DIRECT    LINE   INSURANCE     GROUP              68,857         3.45      237,694.36
            LEGAL   & GENERAL    GROUP                 269,808          2.66      720,117.55
            PRUDENTIAL                         112,358         15.48      1,739,301.84
            RSA  INSURANCE     GROUP   PLC  GRP             51,693         5.32      275,213.53
            MICRO   FOCUS   INTERNATIONAL                    18,245         15.42       281,337.90
            SAGE   GROUP   PLC                    46,955         6.55      307,743.07
            BT  GROUP   PLC                     382,244          2.32      888,526.17
            VODAFONE     GROUP   PLC                1,191,443           1.42     1,696,614.83
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            CENTRICA     PLC                     239,385          1.38      330,830.07
            NATIONAL     GRID   PLC                  145,466          8.43     1,227,587.57
            SEVERN    TRENT   PLC                   11,927         20.13       240,090.51
            SSE  PLC                        45,896         11.84       543,638.12
            UNITED    UTILITIES     GROUP   PLC              34,716         8.29      288,003.93
                                    13,323,303                77,956,767.46
              イギリスポンド        小計
                                                  (11,085,452,332)
     スイスフラン        CLARIANT     AG-REG                      8,748        20.45       178,896.60
            EMS-CHEMIE      HOLDING    AG-REG                 408      515.00       210,120.00
            GIVAUDAN-REG                           401     2,443.00        979,643.00
            LAFARGEHOLCIM       LTD                   21,140         48.84      1,032,477.60
            SIKA   AG-BR                        5,812       132.10       767,765.20
            ABB  LTD                        81,841         19.65      1,608,584.85
            GEBERIT    AG-REG                      1,662       396.10       658,318.20
            SCHINDLER     HOLDING    AG-REG                  911      214.00       194,954.00
            SCHINDLER     HOLDING-PART       CERT              1,651       215.60       355,955.60
            ADECCO    GROUP   AG-REG                    6,618        51.42       340,297.56
            SGS  SA                         225     2,445.00        550,125.00
            KUEHNE    & NAGEL   INTL   AG-REG                2,431       136.25       331,223.75
            CIE  FINANCIERE      RICHEMON     SA-(REGD)             23,231         70.06      1,627,563.86
            SWATCH    GROUP   AG(BEARER)                    1,228       282.90       347,401.20
            SWATCH    GROUP   AG/THE-REG                    3,004        54.45       163,567.80
            DUFRY   AG-REG                       1,811       102.60       185,808.60
            BARRY   CALLEBAUT     AG-REG                   100     1,737.00        173,700.00
            CHOCOLADEFABRIKEN         LINDT-REG                   5    72,500.00         362,500.00
            LINDT   & SPRUENGLI     AG-PC                   48     6,350.00        304,800.00
            NESTLE    SA  - REGISTERED                   136,996         86.98     11,915,912.08
            SONOVA    HOLDING    AG-REG                   2,672       183.35       489,911.20
            STRAUMANN     HOLDING    AG-REG                  480      731.00       350,880.00
            LONZA   GROUP   AG-REG                    3,226       281.80       909,086.80
            NOVARTIS                          96,975         89.36      8,665,686.00
            ROCHE   HOLDING    GENUSS                   31,426        268.35      8,433,167.10
            VIFOR   PHARMA    AG                    2,126       127.25       270,533.50
            CREDIT    SUISSE    GROUP   AG               113,429         12.16      1,379,296.64
            JULIUS    BAER   GROUP   LTD                10,752         40.00       430,080.00
            PARGESA    HOLDING    SA-BR                  2,289        79.30       181,517.70
            PARTNERS     GROUP   HOLDING    AG               713      695.50       495,891.50
            UBS  GROUP   AG                    172,537         13.05      2,252,470.53
            BALOISE    HOLDING    AG  - REG               2,334       156.00       364,104.00
            SWISS   LIFE   HOLDING    AG-REG                1,587       412.50       654,637.50
            SWISS   RE  LTD                     13,799         96.74      1,334,915.26
            ZURICH    INSURANCE     GROUP   AG              6,775       314.90      2,133,447.50
                                  77/117


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            SWISS   PRIME   SITE-REG                    3,622        84.80       307,145.60
            TEMENOS    AG  - REG                    2,443       140.90       344,218.70
            SWISSCOM                          1,239       463.50       574,276.50
                                      766,695              51,860,880.93
               スイスフラン       小計
                                                   (5,687,582,811)
     スウェーデンク        LUNDIN    PETROLEUM     AB                 9,250       300.30      2,777,775.00
     ローナ
            BOLIDEN    AB                      13,081        231.35      3,026,289.35
            ALFA   LAVAL   AB                    14,233        196.00      2,789,668.00
            ASSA   ABLOY   AB-B                    43,306        188.05      8,143,693.30
            ATLAS   COPCO   A                    28,978        245.45      7,112,650.10
            ATLAS   COPCO   B                    18,786        226.30      4,251,271.80
            EPIROC    AB-A                      26,536         84.25      2,235,658.00
            EPIROC    AB-B                      12,127         78.62       953,424.74
            SANDVIK    AB                      48,851        147.00      7,181,097.00
            SKANSKA    B                      17,528        163.70      2,869,333.60
            SKF  AB-B                        18,340        154.35      2,830,779.00
            VOLVO   B                       68,697        132.15      9,078,308.55
            SECURITAS     B                     15,577        148.30      2,310,069.10
            ELECTROLUX      AB-SER    B                 8,955       233.60      2,091,888.00
            HUSQVARNA     AB-B   SHS                  21,841         73.44      1,604,003.04
            HENNES    & MAURITZ    B                 41,410        141.90      5,876,079.00
            ICA  GRUPPEN    AB                    4,719       321.60      1,517,630.40
            SWEDISH    MATCH   AB                   6,770       417.50      2,826,475.00
            ESSITY    AKTIEBOLAG-B                      28,761        250.20      7,196,002.20
            NORDEA    BANK   ABP                   134,014         84.45     11,317,482.30
            SKANDINAVISKA       ENSKILDA     BANKEN    A          69,722         96.78      6,747,695.16
            SVENSKA    HANDELSBK     A                65,730         96.70      6,356,091.00
            SWEDBANK     AB-A                     39,241        207.90      8,158,203.90
            INDUSTRIVARDEN        AB-C   SHS                8,631       188.15      1,623,922.65
            INVESTOR     AB-B   SHS                   19,673        408.40      8,034,453.20
            KINNEVIK     AB  - B                   11,182        222.60      2,489,113.20
            LUNDBERGS     AB-B   SHS                   2,030       285.80       580,174.00
            ERICSSON     (LM)   B                  134,339         81.36     10,929,821.04
            HEXAGON    AB-B   SHS                   12,400        460.00      5,704,000.00
            MILLICOM     INTL   CELLULAR-SDR                   3,225       565.50      1,823,737.50
            TELE2   AB-B   SHS                    18,919        114.00      2,156,766.00
            TELIA   CO  AB                     133,145         39.59      5,271,210.55
                                     1,099,997               147,864,765.68
             スウェーデンクローナ           小計
                                                   (1,765,505,302)
     ノルウェーク        AKER   BP  ASA                      5,500       282.80      1,555,400.00
     ローネ
            EQUINOR    ASA                      51,887        196.75      10,208,767.25
            NORSK   HYDRO                       61,358         38.38      2,354,920.04
                                  78/117


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            YARA   INTERNATIONAL       ASA                7,407       353.90      2,621,337.30
            SCHIBSTED     ASA-B   SHS                  4,706       274.00      1,289,444.00
            MOWI   ASA                       18,884        187.80      3,546,415.20
            ORKLA                          33,665         67.56      2,274,407.40
            DNB  ASA                        43,059        153.80      6,622,474.20
            GJENSIDIGE      FORSIKRING      ASA              11,153        150.30      1,676,295.90
            TELENOR    ASA                      32,710        159.50      5,217,245.00
                                      270,329              37,366,706.29
             ノルウェークローネ          小計
                                                    (480,909,509)
     デンマークク        CHR  HANSEN    HOLDING    A/S                4,151       636.40      2,641,696.40
     ローネ
            NOVOZYMES     A/S                     9,595       288.00      2,763,360.00
            VESTAS    WIND   SYSYEMS                    9,068       531.20      4,816,921.60
            ISS  A/S                        6,102       189.55      1,156,634.10
            A P MOLLER    - MAERSK    A/S  - A              199     8,250.00       1,641,750.00
            A P MOLLER-MAERSK       A/S-B                  270     8,844.00       2,387,880.00
            DSV  A/S                        8,200       531.20      4,355,840.00
            PANDORA    A/S                      5,549       328.80      1,824,511.20
            CARLSBERG     AS-B                     5,005       778.60      3,896,893.00
            COLOPLAST-B                          5,071       623.40      3,161,261.40
            WILLIAM    DEMANT    HOLDING                   4,463       209.60       935,444.80
            GENMAB    A/S                       2,406       957.40      2,303,504.40
            H LUNDBECK     A/S                     3,647       282.50      1,030,277.50
            NOVO   NORDISK    A/S-B                   81,781        319.20      26,104,495.20
            DANSKE    BANK   A/S                    32,879        125.85      4,137,822.15
            TRYG   A/S                        5,192       170.80       886,793.60
            ORSTED    A/S                       8,810       483.30      4,257,873.00
                                      192,388              68,302,958.35
             デンマーククローネ          小計
                                                   (1,142,708,493)
     オーストラリア        CALTEX    AUSTRALIA     LIMITED                 12,821         27.57       353,474.97
     ドル
            OIL  SEARCH    LTD                    52,747         7.91      417,228.77
            ORIGIN    ENERGY    LIMITED                   72,570         7.33      531,938.10
            SANTOS                          83,906         6.54      548,745.24
            WASHINGTON      H.  SOUL   PATTINSON                4,845        26.92       130,427.40
            WOODSIDE     PETROLEUM     LTD                41,887         34.32      1,437,561.84
            WORLEYPARSONS       LTD                   14,417         14.39       207,460.63
            ALUMINA    LIMITED                      75,453         2.54      191,650.62
            AMCOR                          51,848         14.06       728,982.88
            BHP  GROUP   LTD                    131,644         35.98      4,736,551.12
            BLUESCOPE     STEEL   LTD                 21,549         12.46       268,500.54
            BORAL   LIMITED                       42,845         4.73      202,656.85
            FORTESCUE     METALS    GROUP   LTD              77,834         6.08      473,230.72
            INCITEC    PIVOT   LTD                   81,242         3.38      274,597.96
                                  79/117


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            JAMES   HARDIE    INDUSTRIES      PLC             15,221         16.43       250,081.03
            NEWCREST     MINING    LIMITED                 30,755         24.51       753,805.05
            ORICA   LTD                       19,570         17.90       350,303.00
            RIO  TINTO   LTD                     17,915         90.98      1,629,906.70
            SOUTH32    LTD                     216,184          3.53      763,129.52
            CIMIC   GROUP   LIMITED                    2,943        46.76       137,614.68
            BRAMBLES     LTD                     63,458         11.08       703,114.64
            SEEK   LTD                       17,113         17.31       296,226.03
            AURIZON    HOLDINGS     LTD                 93,604         4.41      412,793.64
            TRANSURBAN      GROUP                    112,078         12.24      1,371,834.72
            ARISTOCRAT      LEISURE    LTD                25,733         25.63       659,536.79
            CROWN   RESORTS    LTD                   18,801         12.08       227,116.08
            DOMINO'S     PIZZA   ENTERPRISES      L            2,974        47.41       140,997.34
            FLIGHT    CENTRE    TRAVEL    GROUP   LTD            2,988        43.90       131,173.20
            TABCORP    HOLDINGS     LTD                 90,583         4.77      432,080.91
            REA  GROUP   LTD                     3,000        75.95       227,850.00
            HARVEY    NORMAN    HOLDINGS     LTD              37,021         3.42      126,611.82
            WESFARMERS      LTD                    50,229         33.01      1,658,059.29
            COLES   GROUP   LTD                    50,229         12.41       623,341.89
            WOOLWORTHS      GROUP   LTD                 57,160         29.92      1,710,227.20
            COCA-COLA     AMATIL    LIMITED                 22,146         8.47      187,576.62
            TREASURY     WINE   ESTATES    LTD              34,480         16.25       560,300.00
            COCHLEAR     LIMITED                      2,282       197.90       451,607.80
            RAMSAY    HEALTH    CARE   LTD                7,451        57.40       427,687.40
            SONIC   HEALTHCARE      LTD                 19,089         23.37       446,109.93
            CSL  LIMITED                        20,235        188.82      3,820,772.70
            AUST   AND  NZ  BANKING    GROUP               129,340         26.41      3,415,869.40
            BANK   OF  QUEENSLAND      LTD                19,098         10.46       199,765.08
            BENDIGO    AND  ADELAIDE     BANK               23,879         11.23       268,161.17
            COMMONWEALTH       BANK   OF  AUST               79,134         72.60      5,745,128.40
            NATIONAL     AUSTRALIA     BANK               123,216         24.62      3,033,577.92
            WESTPAC    BANKING                     154,963         26.37      4,086,374.31
            AMP  LTD                       113,052          2.41      272,455.32
            ASX  LTD                        7,739        66.40       513,869.60
            CHALLENGER      FINANCIAL     SERVICE               30,531         7.73      236,004.63
            MACQUARIE     GROUP   LIMITED                 14,169        120.56      1,708,214.64
            INSURANCE     AUSTRALIA     GRP.               96,651         7.61      735,514.11
            MEDIBANK     PRIVATE    LTD                102,821          2.74      281,729.54
            QBE  INSURANCE     GROUP                   54,883         11.06       607,005.98
            SUNCORP    GROUP   LIMITED                   60,266         13.45       810,577.70
            COMPUTERSHARE       LIMITED                   21,970         18.21       400,073.70
            TELSTRA    CORP                     186,467          3.19      594,829.73
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            TPG  TELECOM    LTD                    22,697         7.20      163,418.40
            AGL  ENERGY    LTD                    26,594         22.16       589,323.04
            AUSNET    SERVICES                      117,666          1.73      203,562.18
                                     3,183,986               52,868,320.47
             オーストラリアドル          小計
                                                   (4,128,487,145)
     ニュージーラン        FLETCHER     BUILDING     LTD                49,092         5.04      247,423.68
     ドドル
            AUCKLAND     INTL   AIRPORT    LTD              49,114         7.36      361,724.61
            A2  MILK   CO  LTD                    23,672         12.87       304,658.64
            FISHER    & PAYKEL    HEALTHCARE      C            26,518         12.82       339,960.76
            RYMAN   HEALTHCARE      LTD                 22,000         10.90       239,800.00
            SPARK   NEW  ZEALAND    LTD                66,673         4.09      272,692.57
            MERIDIAN     ENERGY    LTD                 64,034         3.58      229,241.72
                                      301,103               1,995,501.98
             ニュージーランドドル           小計
                                                    (148,545,167)
     香港ドル        CK  HUTCHISON     HOLDINGS     LTD              120,448         79.00      9,515,392.00
            NWS  HOLDINGS     LTD                   73,500         17.72      1,302,420.00
            MTR  CORP                        79,000         43.40      3,428,600.00
            MINTH   GROUP   LTD                    34,000         29.45      1,001,300.00
            TECHTRONIC      INDUSTRIES      CO              57,500         46.30      2,662,250.00
            YUE  YUEN   INDUSTRIAL      HLDG               47,000         27.45      1,290,150.00
            GALAXY    ENTERTAINMENT       GROUP   L           105,000         54.65      5,738,250.00
            MGM  CHINA   HOLDINGS     LTD                60,400         15.44       932,576.00
            SANDS   CHINA   LTD                   104,600         37.30      3,901,580.00
            SHANGRI-LA      ASIA   LTD                 38,000         10.38       394,440.00
            SJM  HOLDINGS     LTD                   42,000         8.31      349,020.00
            WYNN   MACAU   LTD                    60,800         19.38      1,178,304.00
            WH  GROUP   LTD                     363,500          7.01     2,548,135.00
            BANK   EAST   ASIA                     46,964         26.50      1,244,546.00
            BOC  HONG   KONG   HOLDINGS     -R             162,500         30.15      4,899,375.00
            HANG   SENG   BANK                     33,700        178.60      6,018,820.00
            HONG   KONG   EXCHANGES     & CLEAR              54,900        243.80      13,384,620.00
            AIA  GROUP   LTD                    546,800         72.45     39,615,660.00
            CK  ASSET   HOLDINGS     LTD                113,948         64.30      7,326,856.40
            HANG   LUNG   GROUP   LTD                 29,000         23.05       668,450.00
            HANG   LUNG   PROPERTIES      LTD               72,000         17.60      1,267,200.00
            HENDERSON     LAND   DEVELOPMEN                  51,601         44.35      2,288,504.35
            HYSAN   DEVELOPMENT      CO                31,000         41.70      1,292,700.00
            KERRY   PROPERTIES      LTD                 37,000         33.40      1,235,800.00
            NEW  WORLD   DEVELOPMENT                    305,000         12.34      3,763,700.00
            SINO   LAND   CO                    128,600         13.94      1,792,684.00
            SUN  HUNG   KAI  PROPERTIES                   70,000        130.40      9,128,000.00
            SWIRE   PACIFIC    A                   20,000         92.00      1,840,000.00
                                  81/117


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            SWIRE   PROPERTIES      LTD                 40,600         31.70      1,287,020.00
            WHARF   HOLDINGS                       61,000         23.70      1,445,700.00
            WHARF   REAL   ESTATE    INVESTMENT                61,000         53.45      3,260,450.00
            WHEELOCK     & CO  LTD                   40,000         51.30      2,052,000.00
            PCCW   LTD                       212,000          4.65      985,800.00
            CK  INFRASTRUCTURE        HOLDINGS     L            32,000         62.85      2,011,200.00
            CLP  HOLDINGS                        72,500         90.50      6,561,250.00
            HONG   KONG   & CHINA   GAS                405,870         17.08      6,932,259.60
            POWER   ASSETS    HOLDINGS     LIMITED              59,000         52.35      3,088,650.00
            ASM  PACIFIC    TECHNOLOGY                    11,700         83.00       971,100.00
                                     3,884,431               158,604,762.35
                香港ドル     小計
                                                   (2,222,052,720)
     シンガポールド        KEPPEL    CORP   LTD                    57,500         6.01      345,575.00
     ル
            SEMBCORP     INDUSTRIES      LTD               62,000         2.57      159,340.00
            SINGAPORE     TECHNOLOGIES       ENGINEERING              74,800         3.69      276,012.00
            YANGZIJIANG      SHIPBUILDING                   117,400          1.41      165,534.00
            COMFORTDELGRO       CORP   LTD               113,900          2.32      264,248.00
            SINGAPORE     AIRLINES                     17,500         9.66      169,050.00
            SINGAPORE     AIRPORT    TERMINAL     S            14,600         4.80       70,080.00
            GENTING    SINGAPORE     LTD                319,700          1.10      351,670.00
            SINGAPORE     PRESS   HOLDINGS                 84,550         2.48      209,684.00
            JARDINE    CYCLE   & CARRIAGE     LTD             4,600        37.94       174,524.00
            GOLDEN    AGRI-RESOURCES        LTD              486,720          0.25      121,680.00
            WILMAR    INTERNATIONAL       LTD               76,800         3.31      254,208.00
            DBS  GROUP                        79,000         24.18      1,910,220.00
            OCBC   BANK                       136,050         11.38      1,548,249.00
            UNITED    OVERSEAS     BANK                 58,100         25.25      1,467,025.00
            SINGAPORE     EXCHANGE     LTD                42,500         7.55      320,875.00
            CAPITALAND      LTD                    118,900          3.32      394,748.00
            CITY   DEVELOPMENTS       LTD                22,000         9.08      199,760.00
            UOL  GROUP   LIMITED                     24,800         6.60      163,680.00
            VENTURE    CORP   LTD                   14,300         15.90       227,370.00
            SINGAPORE     TELECOMMUNICATIONS                    347,180          3.02     1,048,483.60
                                     2,272,900                9,842,015.60
              シンガポールドル         小計
                                                    (798,285,885)
     イスラエルシェ        ISRAEL    CHEMICALS     LTD                 28,484         20.63       587,624.92
     ケル
            ELBIT   SYSTEMS    LTD                    732      453.70       332,108.40
            BANK   HAPOALIM     BM                   40,686         24.95      1,015,115.70
            BANK   LEUMI   LE-ISRAEL                    59,200         23.66      1,400,672.00
            MIZRAHI    TEFAHOT    BANK   LTD               6,272        66.99       420,161.28
            AZRIELI    GROUP                      1,471       192.90       283,755.90
            NICE   LTD                        2,295       404.00       927,180.00
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            BEZEQ   ISRAELI    TELECOM    CORP              54,899         3.11      171,065.28
                                      194,039               5,137,683.48
             イスラエルシェケル          小計
                                                    (155,928,693)
                                    49,759,681               169,842,082,348
                  合 計
                                                  (169,842,082,348)
      (2)株式以外の有価証券

      種類         通貨              銘 柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受       オーストラリアドル           APA  GROUP                     58,685         542,249.40
      益証券
                      LENDLEASE     GROUP                  27,483         344,911.65
                      SYDNEY    AIRPORT                   53,915         369,856.90
                                             140,083        1,257,017.95
                   オーストラリアドル          小計
                                                     (98,160,531)
              香港ドル        HK  ELECTRIC     INVESTMENTS      -SS          130,000        1,040,000.00
                      HKT  TRUST   AND  HKT  LTD             185,000        2,134,900.00
                                             315,000        3,174,900.00
                     香港ドル     小計
                                                     (44,480,349)
                                             455,083         142,640,880
                 投資信託受益証券合計
                                                    (142,640,880)
     投資証券        アメリカドル         AGNC   INVESTMENT      CORP              27,007         482,074.95
                      ALEXANDRIA      REAL   ESTATE    EQUIT           4,524        583,641.24
                      AMERICAN     TOWER   CORPORATION               19,805        3,372,197.35
                      ANNALY    CAPITAL    MANAGEMENT      INC         55,661         578,317.79
                      AVALONBAY     COMMUNITIES      INC            6,260       1,214,189.60
                      BOSTON    PROPERTIES                    6,944        913,830.40
                      BROOKFIELD      PROPERTY     REIT   INC          11,000         205,590.00
                      CAMDEN    PROPERTY     TRUST               4,103        402,750.48
                      CROWN   CASTLE    INTL   CORP             18,686        2,192,988.96
                      DIGITAL    REALTY    TRUST   INC            9,268       1,000,017.20
                      DUKE   REALTY    CORP                 15,871         470,575.15
                      EQUINIX    INC                   3,545       1,382,904.50
                      EQUITY    RESIDENTIAL      PPTY             16,603        1,212,019.00
                      ESSEX   PROPERTY     TRUST                2,962        816,060.62
                      EXTRA   SPACE   STORAGE    INC             5,625        552,656.25
                      FEDERAL    REALTY    INVS   TRUST             3,090        412,267.80
                      HCP  INC                     20,968         651,895.12
                      HOST   HOTELS    AND  RESORTS    INC          32,932         599,691.72
                      INVITATION      HOMES   INC              15,261         343,372.50
                      IRON   MOUNTAIN     INC                12,039         442,312.86
                      KIMCO   REALTY    CORP                17,599         305,870.62
                      LIBERTY    PROPERTY     TRUST              5,658        266,322.06
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                      MACERICH     CO/THE                   4,623        207,434.01
                      MID-AMERICA      APARTMENT     COMM            5,069        520,484.92
                      NATIONAL     RETAIL    PROPERTIES               7,300        386,170.00
                      PROLOGIS     INC                  28,374        1,971,425.52
                      PUBLIC    STORAGE                    7,084       1,477,297.36
                      REALTY    INCOME    CORP                12,311         851,674.98
                      REGENCY    CENTERS    CORP               6,825        440,144.25
                      SBA  COMMUNICATIONS        CORP             5,238        950,277.96
                      SIMON   PROPERTY     GROUP               13,909        2,557,169.65
                      SL  GREEN   REALTY    CORP               4,007        370,968.06
                      UDR  INC                     11,920         524,718.40
                      VENTAS    INC                   16,040        1,024,474.80
                      VEREIT    INC                   40,232         326,281.52
                      VORNADO    REALTY    TRUST                7,639        532,896.64
                      WELLTOWER     INC                  16,702        1,281,878.50
                      WP  CAREY   INC                   6,973        518,233.36
                                             509,657        32,343,076.10
                    アメリカドル       小計
                                                   (3,555,797,786)
              カナダドル         H&R  REAL   ESTATE    INVESTMENT               7,812        176,863.68
                      TRUST-UNIT
                      RIOCAN    REAL   ESTATE    INVST   TR          8,945        225,950.70
                      SMARTCENTRES       REAL   ESTATE    INV          2,942         98,351.06
                                             19,699         501,165.44
                     カナダドル      小計
                                                     (41,691,952)
               ユーロ        BGP  HOLDINGS     PLC              1,605,584              -
                      COVIVIO(FP)                       1,902        170,609.40
                      GECINA    SA                    1,960        251,664.00
                      ICADE                       1,843        135,644.80
                      KLEPIERRE                       8,356        253,938.84
                      UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD                       6,283        958,031.84
                                            1,625,928         1,769,888.88
                      ユーロ    小計
                                                    (221,076,820)
             イギリスポンド          BRITISH    LAND   CO  PLC              39,175         224,864.50
                      HAMMERSON     PLC                  32,130         120,616.02
                      LAND   SECURITIES      GROUP   PLC           32,132         281,604.84
                      SEGRO   PLC                    43,067         277,006.94
                                             146,504         904,092.30
                    イギリスポンド        小計
                                                    (128,561,925)
            オーストラリアドル           DEXUS                       47,933         568,006.05
                      GOODMAN    GROUP                   73,073         866,645.78
                      GPT  GROUP                     84,564         504,001.44
                      MIRVAC    GROUP                   176,235         433,538.10
                      SCENTRE    GROUP                  228,183         917,295.66
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                      STOCKLAND                      121,481         467,701.85
                      VICINITY     CENTERS                  163,023         427,120.26
                                             894,492        4,184,309.14
                   オーストラリアドル          小計
                                                    (326,752,700)
              香港ドル        LINK   REIT                    96,000        8,323,200.00
                                             96,000        8,323,200.00
                     香港ドル     小計
                                                    (116,608,032)
            シンガポールドル          ASCENDAS     REAL   ESTATE    INV  TRT         120,300         326,013.00
                      CAPITALAND      COMMERCIAL      TRUST           110,000         207,900.00
                      CAPITALAND      MALL   TRUST              117,100         279,869.00
                      SUNTEC    REIT                   113,000         213,570.00
                                             460,400        1,027,352.00
                   シンガポールドル         小計
                                                     (83,328,520)
                                            3,752,680         4,473,817,735
                   投資証券合計
                                                   (4,473,817,735)
                                                    4,616,458,615
                     合計
                                                   (4,616,458,615)
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                             組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                   受益証券
                             時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
     アメリカドル           株式    594銘柄            97.0  %         ―         ―       66.1  %
               投資証券     38銘柄              ―         ―       3.0  %        2.0  %
     カナダドル           株式    88銘柄            99.4  %         ―         ―        3.8  %
               投資証券     3銘柄              ―         ―       0.6  %        0.0  %
     ユーロ           株式    237銘柄            98.9  %         ―         ―       11.7  %
               投資証券     6銘柄              ―         ―       1.1  %        0.1  %
     イギリスポンド           株式    92銘柄            98.9  %         ―         ―        6.4  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―       1.1  %        0.1  %
     スイスフラン           株式    38銘柄            100.0   %         ―         ―        3.3  %
     スウェーデンクロー           株式    32銘柄            100.0   %         ―         ―        1.0  %
     ナ
     ノルウェークローネ           株式    10銘柄            100.0   %         ―         ―        0.3  %
     デンマーククローネ           株式    17銘柄            100.0   %         ―         ―        0.7  %
     オーストラリアドル           株式    59銘柄            90.7  %         ―         ―        2.4  %
               投資信託受      3銘柄              ―       2.2  %         ―        0.1  %
                益証券
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               投資証券     7銘柄              ―         ―       7.2  %        0.2  %
     ニュージーランドド           株式    7銘柄            100.0   %         ―         ―        0.1  %
     ル
     香港ドル           株式    38銘柄            93.2  %         ―         ―        1.3  %
               投資信託受      2銘柄              ―       1.9  %         ―        0.0  %
                益証券
               投資証券     1銘柄              ―         ―       4.9  %        0.1  %
     シンガポールドル           株式    21銘柄            90.5  %         ―         ―        0.5  %
               投資証券     4銘柄              ―         ―       9.5  %        0.0  %
     イスラエルシェケル           株式    8銘柄            100.0   %         ―         ―        0.1  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記表(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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     2【ファンドの現況】

     【DC外国株式インデックスファンド】

     【純資産額計算書】

                                  (2019年     2月28日現在)

     Ⅰ 資産総額                               12,043,151,716       円 

     Ⅱ 負債総額                                 48,901,190     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                               11,994,250,526       円 
     Ⅳ 発行済口数                               5,306,752,961       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.2602   円 
       (1万口当たり純資産額)                                  (22,602    円)
     (参考)

     外国株式マザーファンド

     純資産額計算書

                                  (2019年     2月28日現在)

     Ⅰ 資産総額                              188,961,935,539        円 

     Ⅱ 負債総額                               1,384,992,791       円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              187,576,942,748        円 
     Ⅳ 発行済口数                               69,889,328,562       口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   2.6839   円 
       (1万口当たり純資産額)                                  (26,839    円)
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換等

      該当事項はありません。
     (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
     (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
     (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
       ①受益証券の不発行
        委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
        消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
        在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
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        ません。
       ②受益権の譲渡
        イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
        ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
       ③受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
        ことができません。
      ④受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
       ⑤償還金
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
        において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
        則として取得申込者とします。)に支払います。
       ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
        部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
        か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額(2019年             2月28日現在)

       資本金の額           :20億円
       発行可能株式総数          :12,000株
       発行済株式総数           :3,000株
       最近5年間における資本金の額の増減:2018年10月1日に資本金を20億円に増資しています。
     (2)委託会社の機構
      ①会社の意思決定機構
       会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内
       おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取
       締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。
       取締役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席
       し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものとします。
       また、監査等委員以外の取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1
       以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査等委員である取締役の解任決議
       は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権
       の3分の2以上をもって行います。
       取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最
       終のものに関する定時株主総会終結の時までとします。
       監査等委員である取締役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定
       時株主総会終結の時までとします。また、任期の満了前に退任した監査等委員である取締役の補欠と
       して選任された監査等委員である取締役の任期は、退任した監査等委員である取締役の任期の満了す
       る時までとします。
       取締役会は、その決議をもって、取締役(監査等委員である取締役を除く。)の中から代表取締役若
       干名を選定します。また、代表取締役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役(監査等
       委員である取締役を除く。)の中から、会長、副会長、副社長、専務取締役、常務取締役各若干名を
       選定することができます。
       取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役会においてあらかじめ定めた取締役が招集
       し、その議長となります。当該取締役に事故あるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位に
       したがい、ほかの取締役がその職務を代行します。
       取締役会を招集するには、各取締役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。ただし、緊急
       の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役の全員の同意があるときは、招集の手続
       を経ずに取締役会を開催することができます。
       取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
       の過半数をもって行います。
      ②投資運用の意思決定機構

       [PLAN(計画)]
        運用企画部担当役員を委員長とする運用・リスク委員会において、ファンドの運用戦略や運用スタ
        イルなどを決定します。運用・リスク委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部に
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        おいて、ファンドマネジャーが運用仕様・ガイドラインに基づき、運用の執行に関する方針を運用
        計画として策定します。
       [DO(実行)]
        各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の執行、ファンドの運用状況管理を行い
        ます。
        各運用部の部長等は、各ファンドマネジャーの運用実施状況を確認します。
        売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
        グ部のトレーダーが行います。
       [CHECK(検証・評価)]
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用・リスク委員
        会(委員長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映されます。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し

        た運用監理部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用・リスク委員会等に報
        告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適

        切な運用体制を維持するよう努めています。
       委託会社の機構は2019年              5月  7日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

     2【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設

      定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行って
      います。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      2019年2月28日現         在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きま
      す。)は次の通りです。
                                   本数(本)           純資産総額(百万円)

       追加型株式投資信託                              532             11,610,935
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                               81              340,796
       単位型公社債投資信託                               0                 0
                  合計                   613             11,951,731
     3【委託会社等の経理状況】

     (1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財

      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
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      和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
      る内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
        なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しておりま
      す。
     (2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第32期事業年度(自 2017年4月1日 

      至 2018年3月31日)の財務諸表について、有限責任                             あずさ監査法人により監査を受けております。
        また、第33期事業年度の中間会計期間(自                        2018年4月1日 至          2018年9月30日)の中間財務諸表につ
      いて、有限責任         あずさ監査法人により中間監査を受けております。
     (1)【貸借対照表】

                                                  (単位:千円)
                             前事業年度                   当事業年度
                         (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金                                20,260,630                   23,973,152
       前払費用                           143,622                   157,614
       未収委託者報酬                          5,252,944                   5,373,307
       繰延税金資産                           61,677                   94,211
                                   5,474                   9,842
       その他
       流動資産合計                         25,724,348                   29,608,128
      固定資産
       有形固定資産       
        建物                  ※1        47,993           ※1        36,782
        器具備品                  ※1        73,765           ※1        79,655
                           ※1
                                   2,830           ※1        1,912
        その他
        有形固定資産合計                          124,589                   118,350
        無形固定資産
        ソフトウェア                          221,499                   210,679
                                   6,656                   4,377
        その他
        無形固定資産合計                          228,156                   215,056
       投資その他の資産
        投資有価証券                          71,153                   42,802
        長期前払費用                           9,828                   7,810
        長期貸付金                          19,838                   17,088
        会員権
                                   25,000                   25,000
        繰延税金資産                          137,359                   154,422
        その他                            145                    70
                                  △19,838                   △17,088
        貸倒引当金
        投資その他の資産合計                          243,485                   230,105
       固定資産合計                           596,231                   563,512
      資産合計                           26,320,580                   30,171,641
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                                                      (単位:千円)

                            前事業年度                   当事業年度
                         (平成29年3月31日現在)                   (平成30年3月31日現在)
     負債の部
      流動負債
       預り金                           13,630                   24,591
       未払金                          2,883,924                   2,950,503
        未払収益分配金                            45                   45
        未払手数料                         2,099,678                   2,160,863
        その他未払金                          784,201                   789,595
       未払費用                           67,780                   74,279
       未払法人税等                           863,230                   838,596
       未払消費税等                           91,120                   72,890
       賞与引当金                           98,072                   106,177
                                   3,100                   1,241
       その他
       流動負債合計                          4,020,860                   4,068,279
      固定負債
       資産除去債務                           13,148                   13,374
       退職給付引当金                           437,197                   496,696
       その他                            2,065                   1,074
       固定負債合計                           452,411                   511,145
      負債合計                           4,473,271                   4,579,425
     純資産の部

      株主資本
        資本金                           300,000                   300,000
       資本剰余金
                                  350,000                   350,000
        その他資本剰余金
        資本剰余金合計
                                  350,000                   350,000
        利益剰余金
        利益準備金                          71,500                   74,500
        その他利益剰余金
         別途積立金                        2,100,000                   2,100,000
                                19,026,944                   22,767,534
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                        21,198,444                   24,942,034
        株主資本合計                         21,848,444                   25,592,034
      評価・換算差額等
                                  △1,134                     182
       その他有価証券評価差額金 
       評価・換算差額等合計                           △1,134                     182
      純資産合計                          21,847,309                   25,592,216
     負債・純資産合計                           26,320,580                   30,171,641
     (2)【損益計算書】


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                                                  (単位:千円)
                            前事業年度                   当事業年度
                         (自    平成28年4月1日                 (自    平成29年4月1日
                         至   平成29年3月31日)                  至   平成30年3月31日)
      営業収益
                                30,245,448                   29,206,178
       委託者報酬
       営業収益合計                          30,245,448                   29,206,178
      営業費用
       支払手数料                          12,880,325                   12,544,178
       広告宣伝費                            95,688                   175,296
       公告費                            3,094                     -
       調査費                          6,239,223                   6,008,380
        調査費                          360,520                   396,842
        委託調査費                         5,876,937                   5,609,496
        図書費                           1,766                   2,041
       営業雑経費                          1,460,885                   1,474,361
        通信費                           24,920                   33,158
        印刷費                          370,785                   368,414
        協会費                           30,665                   36,616
        諸会費                            105                   105
        情報機器関連費                          943,725                   942,093
                                  90,684                   93,973
        その他営業雑経費
         営業費用合計                       20,679,217                   20,202,216
      一般管理費
       給料                          1,874,710                   2,006,157
        役員報酬                           89,520                   84,130
        給料・手当                         1,526,244                   1,649,268
        賞与                          258,946                   272,758
       退職給付費用                            76,106                   84,944
       福利費                           221,018                   239,702
       交際費                            5,612                   5,831
       旅費交通費                            61,961                   73,807
       租税公課                           106,691                   102,158
       不動産賃借料                           113,697                   124,629
       減価償却費                           134,710                   119,300
       業務委託費                    ※1       486,690            ※1       484,841
       諸経費
                                  223,685                   246,326
         一般管理費合計                        3,304,885                   3,487,699
      営業利益
                                 6,261,346                   5,516,262
                                                  (単位:千円)

                            前事業年度                    当事業年度
                        (自    平成28年4月1日                   (自    平成29年4月1日
                         至   平成29年3月31日)                    至   平成30年3月31日)
      営業外収益
       受取利息                           4,669                    2,136
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       収益分配金                            129                    116
       投資有価証券売却益                            307                    499
       貸倒引当金戻入                           3,000                    2,750
                                  1,591                    4,351
       その他
       営業外収益合計                           9,697                    9,854
      営業外費用
       長期前払費用償却                   ※1        4,644            ※1          -
       投資有価証券売却損                            604                   2,224
       固定資産除却損                             -                   7,891
                                    0                  1,182
       その他
       営業外費用合計                           5,249                    11,298
      経常利益                          6,265,794                    5,514,818
      特別損失
       統合関連費用                             -                  51,569
       特別損失合計                             -                  51,569
      税引前当期純利益                          6,265,794                    5,463,248
      法人税、住民税及び事業税
                                1,889,846                    1,739,837
      法人税等調整額                            45,558                   △50,178
      法人税等合計                          1,935,405                    1,689,659
      当期純利益                          4,330,389                    3,773,589
     (3)【株主資本等変動計算書】


     前事業年度(自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日)
                                                    (単位:千円)
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                        -              -              -
     当期末残高                     300,000              350,000              350,000
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                  利益準備金
                                   繰越利益
                                             合計
                          別途積立金
                                    剰余金
      当期首残高              68,500       2,100,000        14,729,555         16,898,055         17,548,055
      当期変動額
       剰余金の配当             3,000                △33,000         △30,000         △30,000
       当期純利益                             4,330,389         4,330,389         4,330,389
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       株主資本以外の項
       目の
       当期変動額(純
       額)
      当期変動額合計              3,000          -     4,297,389         4,300,389         4,300,389
      当期末残高              71,500       2,100,000        19,026,944         21,198,444         21,848,444
                            評価・換算差額等

                                                  純資産合計
                   その他有価証券評価差額金               評価・換算差額等合計
      当期首残高                     △1,151              △1,151            17,546,904
      当期変動額
       剰余金の配当                                               △30,000
       当期純利益                                              4,330,389
       株主資本以外の項目の
                             16              16              16
       当期変動額(純額)
      当期変動額合計                       16              16          4,300,405
      当期末残高                     △1,134              △1,134            21,847,309
     当事業年度(自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日)

                                                    (単位:千円)
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                        -              -              -
     当期末残高                     300,000              350,000              350,000
                                    株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                  利益準備金
                                   繰越利益
                                             合計
                          別途積立金
                                    剰余金
      当期首残高              71,500       2,100,000        19,026,944         21,198,444         21,848,444
      当期変動額
       剰余金の配当             3,000                △33,000         △30,000         △30,000
       当期純利益                             3,773,589         3,773,589         3,773,589
       株主資本以外の項
       目の
       当期変動額(純
       額)
      当期変動額合計              3,000          -     3,740,589         3,743,589         3,743,589
      当期末残高              74,500       2,100,000        22,767,534         24,942,034         25,592,034
                            評価・換算差額等

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                                                  純資産合計
                   その他有価証券評価差額金               評価・換算差額等合計
      当期首残高                     △1,134              △1,134            21,847,309
      当期変動額
       剰余金の配当                                               △30,000
       当期純利益                                              3,773,589
       株主資本以外の項目の
                            1,317              1,317              1,317
       当期変動額(純額)
      当期変動額合計                      1,317              1,317            3,744,907
      当期末残高                       182              182          25,592,216
     重要な会計方針

     1.有価証券の評価基準及び評価方法
       その他有価証券
       時価のあるもの
         決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
        原価は、移動平均法により算定しております。)
       時価のないもの
         移動平均法による原価法によっております。
     2.固定資産の減価償却の方法
     (1)有形固定資産
        定率法によっております。
        ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法を採用しております。
     (2)無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、原則として社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却し
       ております。
     3.引当金の計上基準
     (1)貸倒引当金
        一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
       不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度の負担額を計上しております。
     (3)退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
       き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
     4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     未適用の会計基準等

       ・「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第28号 平成30年2月16日)
       ・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成30年2月16日)
     (1)  概要

        個別財務諸表における子会社株式等に係る将来加算一時差異が見直され、また(分類1)に該当する企業における
       繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いの明確化が行われております。
     (2)  適用予定日
        平成31年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)  当該会計基準等の適用による影響
        影響額は、当財務諸表の作成時において評価中であります。
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     注記事項

     (貸借対照表関係)
     ※1有形固定資産の減価償却累計額

                                 前事業年度               当事業年度
                              (平成29年3月31日)               (平成30年3月31日)
      建   物
                                  62,231      千円         63,830      千円
      器具備品                            298,576      〃         325,834      〃
      そ  の  他
                                   1,759     〃          2,677     〃
        計                          362,567      〃         392,342      〃
     (損益計算書関係)

     ※1関係会社に対するものは次のとおりであります。

                                 前事業年度               当事業年度
                            (自   平成28年4月1日             (自   平成29年4月1日
                             至  平成29年3月31日)              至  平成30年3月31日)
       業務委託費                           39,286      千円         30,081      千円
       長期前払費用償却                            4,644     〃            -    〃
     (株主資本等変動計算書関係)

     前事業年度(自        平成28年4月1日 至          平成29年3月31日)

     1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式(株)                 3,000            -           -         3,000
     2.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     3.剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり配当
         決議       株式の種類                          基準日          効力発生日
                       総額(千円)        額(円)
     平成28年6月30日
                 普通株式          30,000        10,000     平成28年3月31日           平成28年6月30日
     定時株主総会
     4.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                株式の     配当金の         配当金      1株当たり
         決議                                   基準日        効力発生日
                種類    総額(千円)         の原資      配当額(円)
     平成29年6月30日           普通株
                       30,000    利益剰余金         10,000    平成29年3月31日          平成29年6月30日
     定時株主総会            式
     当事業年度(自        平成29年4月1日 至          平成30年3月31日)

     1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

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        株式の種類          当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式(株)                 3,000            -           -         3,000
     2.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     3.剰余金の配当に関する事項

                       配当金の        1株当たり配当
         決議       株式の種類                          基準日          効力発生日
                       総額(千円)        額(円)
     平成29年6月30日
                 普通株式          30,000        10,000     平成29年3月31日           平成29年6月30日
     定時株主総会
     4.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

     平成30年6月29日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                株式の     配当金の         配当金      1株当たり
         決議                                   基準日        効力発生日
                種類    総額(千円)         の原資      配当額(円)
     平成30年6月29日           普通株
                       30,000    利益剰余金         10,000    平成30年3月31日          平成30年6月29日
     定時株主総会            式
     (リ-ス取引関係)

     重要性が乏しいため記載を省略しております。

     (金融商品関係)

     1.  金融商品の状況に関する事項

      (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、資金運用については短期的な預金を中心とする安全性の高い金融資産で運用し、必要な資金については
       内部留保を充てております。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクはきわめて低いもの
       と考えております。また、投資有価証券は投資信託であり、投資信託については四半期ごとに時価を把握し、保有
       状況を継続的に見直しております。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
      (3)金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク(取引先の契約不履行に係るリスク)の管理
         売上債権の管理については、社内規程を定め、随時確認を行うなどの管理を行っております。なお、未収委託
        者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスクはきわめて低いものと考えております。
        ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

         有価証券投資については、社内ガイドラインにて投資限度額や運用ルール(処分基準)を定めており、投資後
        も適宜時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
     2.  金融商品の時価に関する事項

                                  98/117

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
     困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください)。 
     前事業年度(平成29年3月31日)                                                                        (単位:千円)

                     貸借対照表計上額(*)                  時価(*)              差額
                            20,260,630               20,260,630
     (1)現金及び預金                                                     -
     (2)未収委託者報酬                        5,252,944               5,252,944              -
     (3)投資有価証券
                              71,149
                                             71,149
       その他有価証券                                                  -
     (4)未払金                      (2,883,924)               (2,883,924)               -
     (5)未払法人税等                        (863,230)               (863,230)              -
     (*)負債に計上されているものについては、(  )で示しております。
     当事業年度(平成30年3月31日)                                                                        (単位:千円)

                     貸借対照表計上額(*)                  時価(*)              差額
                            23,973,152               23,973,152
     (1)現金及び預金                                                     -
                             5,373,307               5,373,307
     (2)未収委託者報酬                                                     -
     (3)投資有価証券
                              42,799               42,799
       その他有価証券                                                  -
                            (2,950,503)               (2,950,503)
     (4)未払金                                                     -
                             (838,596)               (838,596)
     (5)未払法人税等                                                     -
     (*)負債に計上されているものについては、(  )で示しております。
     (注1)    金融商品の時価の算定方法

      (1)現金及び預金、並びに(2)未収委託者報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      (3)投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      (4)未払金、並びに(5)未払法人税等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
     (注2)    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                     (単位:千円)
            区分              平成29年3月31日                   平成30年3月31日
          非上場株式                            3                    3
         これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握するこ
        とが極めて困難と認められるため、「(3)投資有価証券                          その他有価証券」には含めておりません。
     (注3)    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

     前事業年度(平成29年3月31日)                                                                      (単位:千円)

                       1年以内          1年超5年以内          5年超10年以内           10年超
     現金及び預金                   20,260,630               -           -        -
     未収委託者報酬                    5,252,944              -           -        -
                                  99/117


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     投資有価証券
                             -        10,402           18,313        2,499
      投資信託
     当事業年度(平成30年3月31日)                                                                      (単位:千円)

                       1年以内          1年超5年以内          5年超10年以内           10年超
     現金及び預金                   23,973,152               -           -        -
     未収委託者報酬                    5,373,307              -           -        -
     投資有価証券
                             -        12,846           21,065         496
      投資信託
     (有価証券関係)

     1.その他有価証券

     前事業年度(平成29年3月31日現在)                                                               (単位:千円)

                         貸借対照表
            区分                           取得原価              差額
                          計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を
     超えるもの
      その他                         15,551             14,322            1,228
            小計                   15,551             14,322            1,228
     貸借対照表計上額が取得原価を
     超えないもの
      その他                         55,598             58,463           △2,864
            小計                   55,598             58,463           △2,864
            合計                   71,149             72,785           △1,635
     当事業年度(平成30年3月31日現在)                                                               (単位:千円)

                         貸借対照表
           区分                            取得原価              差額
                          計上額
     貸借対照表計上額が取得原価
     を超えるもの
      その他                         19,223             17,499            1,723
           小計                    19,223             17,499            1,723
     貸借対照表計上額が取得原価
     を超えないもの
      その他                         23,576             25,037           △1,461
           小計                    23,576             25,037           △1,461
           合計                    42,799             42,536             262
     (注)非上場株式(貸借対照表計上額3千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
        できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
        ません。
     2.事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度(自        平成28年4月1日 至          平成29年3月31日)                                            (単位:千円)

           売却額                売却益の合計額                   売却損の合計額
                  12,699                     307                   604
                                100/117


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     当事業年度(自        平成29年4月1日 至          平成30年3月31日)                                            (単位:千円)

           売却額                売却益の合計額                   売却損の合計額
                  62,968                     499                  2,224
     (デリバティブ取引関係)

      該当事項はありません。

     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要

       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
      ております。
     2.退職給付債務に関する事項                                                                             (単位:千円)

                             前事業年度                   当事業年度
                           (平成29年3月31日)                   (平成30年3月31日)
        (1)退職給付債務                             437,197                   496,696
        (2)退職給付引当金                             437,197                   496,696
        (注)1.当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           2.当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
     3.退職給付費用に関する事項                                                                             (単位:千円)

                           前事業年度                   当事業年度
                         (平成29年3月31日)                   (平成30年3月31日)
        (1)退職給付費用                            76,106                    84,944
        (注)1.当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           2.金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で14,321千円、当事業年度で
             15,458千円であります。
     4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

       当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               (平成29年3月31日)                (平成30年3月31日)
     繰延税金資産
      未払事業税                             28,688     千円         42,041      千円
      貸倒引当金繰入限度超過額                             6,074     〃         5,232      〃
      賞与引当金損金算入限度超過額                             30,265      〃        32,511      〃
      退職給付引当金損金算入限度超過額                            133,869      〃        152,088       〃
      その他                             6,972     〃        23,674      〃
     繰延税金資産       合計                             〃               〃
                                  205,870              255,547
     繰延税金負債
      投資有価証券売却益益金不算入額                            △6,833      〃        △6,833       〃
      その他                               -   〃         △80     〃
     繰延税金負債       合計                             〃               〃
                                  △6,833              △6,913
     繰延税金資産の純額                                    〃               〃
                                  199,037              248,633
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
      注記を省略しております。
                                101/117


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     (持分法損益等)

      該当事項はありません。

     (セグメント情報等)

     (セグメント情報)
      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。

     (関連情報)

     1.製品及びサービスごとの情報

       単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報
       (1)営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
        ます。
       (2)有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
        ております。
     3.主要な顧客ごとの情報

       前事業年度(自        平成28年4月1日 至          平成29年3月31日)
                   顧客の名称                           営業収益
        J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)                                     3,568,158千円
       (注)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
       ります。
       当事業年度(自        平成29年4月1日 至          平成30年3月31日)

                   顧客の名称                           営業収益
        J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)                                     2,945,175千円
       (注)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
       ります。
     (報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

      該当事項はありません。

     (報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

      該当事項はありません。

     (報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)

      該当事項はありません。

     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引

      財務諸表提出会社と関連当事者の取引

                                102/117

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     (ア)財務諸表提出会社の親会社

        重要性がないため、記載を省略しております。
     (イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

        該当事項はありません。
     (ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

     前事業年度(自        平成28年4月1日 至          平成29年3月31日)

         会社等                   議決権等
                 資本金又は      事業の          関連当事
         の名称                   の所有          取引の内      取引金額           期末残高
     種類        所在地     出資金     内容又           者                科目
         又は氏                   (被所有)            容    (千円)           (千円)
                 (百万円)      は職業          との関係
          名                  割合(%)
                                      投信販売
                                      代行手数            未払
                                            9,520,775           1,563,065
                                      料等の支            手数料
        三井住友              信託業務          営業上の取
     兄弟        東京都
                                        払
        信託銀行           342,037    及び銀行      -    引役員の兼
     会社       千代田区
          ㈱              業務           任
                                      投資助言
                                                  その他
                                      費用の支      4,979,747            455,942
                                                  未払金
                                        払
      (注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  投信販売代行手数料
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ②  投資助言費用
           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
     当事業年度(自        平成29年4月1日 至          平成30年3月31日)

         会社等                   議決権等
                  資本金又は      事業の         関連当事
         の名称                   の所有          取引の内      取引金額           期末残高
     種類        所在地     出資金     内容又           者                科目
         又は氏                   (被所有)            容    (千円)           (千円)
                  (百万円)      は職業         との関係
          名                  割合(%)
                                      投信販売
                                      代行手数            未払
                                            9,571,581           1,568,277
                                      料等の支            手数料
        三井住友               信託業務         営業上の取
     兄弟        東京都
                                        払
        信託銀行           342,037    及び銀行      -   引役員の兼
     会社        千代田区
          ㈱              業務          任
                                      投資助言
                                                  その他
                                      費用の支      4,809,206            424,421
                                                  未払金
                                        払
      (注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  投信販売代行手数料
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ②  投資助言費用
           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
     (エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

        該当事項はありません。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

     (1)親会社情報
      前事業年度(平成29年3月31日)

       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
      当事業年度(平成30年3月31日)

       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
     (1株当たり情報)

                                103/117

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                                前事業年度                 当事業年度

                             (平成29年3月31日)                 (平成30年3月31日)
     1株当たり純資産額                          7,282,436円46銭                8,530,738円79銭
     1株当たり当期純利益金額                          1,443,463円05銭                1,257,863円25銭
     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前事業年度                 当事業年度
                             (自   平成28年4月1日              (自   平成29年4月1日
                             至  平成29年3月31日)              至  平成30年3月31日)
     当期純利益                           4,330,389千円                3,773,589千円
     普通株主に帰属しない金額                                 -                -
     普通株式に係る当期純利益                           4,330,389千円                3,773,589千円
     普通株式の期中平均株式数                              3,000株                3,000株
     中間貸借対照表

                                               (単位:千円)
                                      第33期中間会計期間末
                                       (2018年9月30日)
      資産の部
       流動資産
        現金及び預金                                         23,034,588
        預け金                                          1,999,987
        未収委託者報酬                                          6,297,689
        その他流動資産                                           160,541
        流動資産合計
                                                 31,492,806
       固定資産
        有形固定資産
         建物                           ※1               35,878
         器具備品                            ※1               94,797
         その他有形固定資産                               ※1                1,967
         有形固定資産合計                                           132,642
        無形固定資産                                            476,662
        投資その他の資産
         投資有価証券                                            37,334
         会員権                                            25,000
         繰延税金資産                                             244,590
         その他                                            4,358
         投資その他の資産合計
                                                   311,284
        固定資産合計
                                                   920,589
       資産合計
                                                 32,413,396
      負債の部

       流動負債
        未払金                                          3,522,021
        未払費用                                            119,978
        未払法人税等                                            768,587
        賞与引当金                                             119,869
        その他流動負債                              ※2               107,652
        流動負債合計
                                                  4,638,109
       固定負債
                                104/117

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        退職給付引当金                                           530,260
        資産除去債務                                             13,489
        その他固定負債                                             578
        固定負債合計
                                                   544,327
       負債合計
                                                  5,182,436
                                               (単位:千円)


                                      第33期中間会計期間末
                                       (2018年9月30日)
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                           300,000
        資本剰余金
         その他資本剰余金                                          350,000
         資本剰余金合計
                                                   350,000
        利益剰余金
         利益準備金                                             75,000
         その他利益剰余金
          別途積立金                                           2,100,000
          繰越利益剰余金                                          24,405,169
         利益剰余金合計
                                                 26,580,169
        株主資本合計
                                                 27,230,169
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                             789
        評価・換算差額等合計
                                                     789
       純資産合計
                                                 27,230,959
      負債・純資産合計
                                                 32,413,396
     中間損益計算書

                                               (単位:千円)
                                        第33期中間会計期間
                                      (自   2018年4月1日
                                       至  2018年9月30日)
      営業収益
       委託者報酬                                          14,970,762
       営業収益合計
                                                 14,970,762
      営業費用                                            10,448,993
      一般管理費                               ※1              2,088,498
      営業利益
                                                  2,433,271
      営業外収益                               ※2               23,558
      営業外費用                                               8,748
      経常利益
                                                  2,448,081
      特別損失
                                                    49,894
      税引前中間純利益
                                                  2,398,187
      法人税、住民税及び事業税
                                                   726,276
      法人税等調整額                                               3,774
                                105/117


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      法人税等合計
                                                   730,051
      中間純利益
                                                  1,668,135
     中間株主資本等変動計算書

     第33期中間会計期間(自             2018年4月1日        至  2018年9月30日)
                                                   (単位:千円)
                                      株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                  その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000             350,000              350,000
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純額)
      当中間期変動額合計                       -             -              -
     当中間期末残高                     300,000             350,000              350,000
                                     株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                                   株主資本合計
                                           利益剰余金
                   利益準備金
                                   繰越利益
                                             合計
                          別途積立金
                                    剰余金
     当期首残高               74,500      2,100,000        22,767,534        24,942,034          25,592,034
     当中間期変動額
      剰余金の配当                500              △30,500        △30,000          △30,000
      中間純利益                             1,668,135        1,668,135          1,668,135
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純
      額)
      当中間期変動額合計                500        -     1,637,635        1,638,135          1,638,135
     当中間期末残高               75,000      2,100,000        24,405,169        26,580,169          27,230,169
                              評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                      その他有価証券評価差額金               評価・換算差額等合計
     当期首残高                           182             182        25,592,216
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                               △30,000
      中間純利益                                               1,668,135
      株主資本以外の項目の
                                607             607           607
      当中間期変動額(純額)
      当中間期変動額合計                          607             607        1,638,742
     当中間期末残高                           789             789        27,230,959
     重要な会計方針

                           第33期中間会計期間

                         (自   2018年4月1日
                                106/117


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                          至  2018年9月30日)
     1.資産の評価基準及び評価方法

        有価証券
         その他有価証券
            時価のあるもの
             中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
             (評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により
              算定しております。)
            時価のないもの
             移動平均法による原価法によっております。
     2.固定資産の減価償却の方法

     (1)有形固定資産
         定額法によっております。
     (2)無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)
        に基づく定額法によっております。
     3.引当金の計上基準

     (1)貸倒引当金
         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能
        性を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しており
        ます。
     (3)退職給付引当金
         従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債
        務の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しておりま
        す。
     4.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

        消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更

     (有形固定資産の減価償却方法の変更)

                           第33期中間会計期間
                         (自   2018年4月1日
                          至  2018年9月30日)
         有形固定資産(リース資産を除く。)の減価償却方法は、従来、定率法(ただし、2016年

        4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については定額法)を採用しておりましたが、
        当中間会計期間より定額法へ変更しております。
         この変更は、三井住友信託銀行株式会社の運用事業の統合予定、拠点の移転及びシステムの
        統合など大型の設備投資が計画されていることを契機に、有形固定資産の減価償却方法を検討し
        た結果、有形固定資産は長期安定的に使用されると見込まれ、使用実態に即して耐用年数の全期
       間にわたり均等に費用按分する定額法が期間損益をより適正に示すとの判断に至ったものです。
        なお、この変更による当中間会計期間の営業利益、経常利益及び税引前中間純利益に及ぼす
                                107/117


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
       影響は軽微であります。
     表示方法の変更

     (「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用に伴う変更)

                           第33期中間会計期間
                         (自     2018年4月1日
                          至  2018年9月30日)
         「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」(企業会計基準第28号 平成30年2月16日)

        を当中間会計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示
        し、繰延税金負債は固定負債の区分に表示する方法に変更しております。
     注記事項

     (中間貸借対照表関係)

                         第33期中間会計期間末
                          (2018年9月30日)
      ※1   有形固定資産の減価償却累計額

                 建   物           66,454千円
                 器具備品             342,351千円
               その他有形固定資産                 3,136千円
                   計            411,942千円
      㬀   仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他流動負債」に含めて表示

         しております。
     (中間損益計算書関係)

                          第33期中間会計期間
                        (自   2018年4月1日
                         至  2018年9月30日)
      ※1   減価償却実施額

             有形固定資産                     19,715千円
             無形固定資産                     44,989千円
      ※2   営業外収益の主要項目

             受取利息                      819千円
             貸倒引当金戻入                     17,088千円
     (中間株主資本等変動計算書関係)

     第33期中間会計期間(自             2018年4月1日 至          2018年9月30日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類        当事業年度期首         当中間会計期間増加           当中間会計期間減少           当中間会計期間末
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     普通株式     (株)
                    3,000             -           -         3,000
     2.配当に関する事項

     配当金支払額
                      配当金の         1株当たり
         決議       株式の種類                           基準日         効力発生日
                      総額(千円)         配当額(円)
      2018年6月29日

                普通株式           30,000         10,000     2018年3月31日          2018年6月29日
      定時株主総会
     (リ-ス取引関係)

     重要性が乏しいため記載を省略しております。
     (金融商品関係)

     第33期中間会計期間末(2018年9月30日)
       2018年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。な
      お、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)を参照く
      ださい。)。
                                              (単位:千円)
                   貸借対照表計上額(*)                時価(*)             差額
     (1)現金及び預金                    23,034,588            23,034,588                -
     (2)預け金                    1,999,987            1,999,987               -
     (3)未収委託者報酬                    6,297,689            6,297,689               -
     (4)投資有価証券
      その他有価証券                     37,331            37,331             -
     (5)未払金                   (3,522,021)            (3,522,021)                -
     (6)未払法人税等                    (768,587)            (768,587)               -
     (*)負債に計上されているものについては、(  )で示しております。
      (注1)   金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

      (1)現金及び預金、(2)預け金、並びに(3)未収委託者報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      (4)投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      (5)未払金、並びに(6)未払法人税等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      (注2)   非上場株式(貸借対照表計上額3千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見

          積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(4)投資有
          価証券    その他有価証券」には含めておりません。
     (有価証券関係)

     第33期中間会計期間末(2018年9月30日)
       その他有価証券
                                              (単位:千円)
                                109/117

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                      貸借対照表
           区分                        取得原価             差額
                       計上額
     貸借対照表計上額が取得
     原価を超えるもの
      その他                     21,579            19,493            2,085
           小計                21,579            19,493            2,085
     貸借対照表計上額が取得
     原価を超えないもの
      その他                     15,752            16,700            △947
           小計                15,752            16,700            △947
           合計                37,331            36,193            1,137
     (注)非上場株式(貸借対照表計上額3千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること
        などができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」に
        は含めておりません。
     (デリバティブ取引関係)

     第33期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
       該当事項はありません。
     (資産除去債務関係)

     重要性が乏しいため記載を省略しております。
     (セグメント情報等)

     (セグメント情報)
     第33期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
       当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     (関連情報)

     第33期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略し
      ております。
     2.地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省
      略しております。
      (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
      載を省略しております。
     3.主要な顧客ごとの情報

       外部顧客への売上高のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載はあり
      ません。
     (報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

     第33期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
       該当事項はありません。
     (報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

     第33期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
       該当事項はありません。
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     (報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)

     第33期中間会計期間(自 2018年4月1日 至 2018年9月30日)
       該当事項はありません。
     (1株当たり情報)

                         第33期中間会計期間
                        (自   2018年4月1日
                         至  2018年9月30日)
       1株当たり純資産額                    9,076,986円44銭

       1株当たり中間純利益                     556,045円23銭

      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない

      ため記載しておりません。
      (注)1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                 第33期中間会計期間
                              (自   2018年4月1日
                               至  2018年9月30日)
     中間純利益                                   1,668,135千円
     普通株式に係る中間純利益                                   1,668,135千円
     普通株主に帰属しない金額                                         -
     普通株式の期中平均株式数                                       3,000株
     (重要な後発事象)

      (共通支配下の取引等)

       1.取引の概要
        (1)  対象となった事業の名称及びその事業の内容
          事業の名称:三井住友信託銀行株式会社の運用事業
          事業の内容:法人・機関投資家向けの資産運用サービスの提供
        (2)  企業結合日
          2018年10月1日
        (3)  企業結合の法的形式
          三井住友信託銀行株式会社(当社の親会社の連結子会社)を吸収分割会社、当社を吸収分割承継会
          社とする吸収分割
        (4)  結合後企業の名称
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社                           (当社)
        (5)  その他取引の概要に関する事項
          三井住友トラスト・グループの成長事業と位置づける資産運用ビジネスの強化を目的として、法
          人・機関投資家向けサービスを提供し、高いノウハウ・品質を有する三井住友信託銀行株式会社の
          運用機能を分割し、確定拠出年金・ファンドラップ・インデックス投信等を中心に個人顧客向けに
          業容拡大を図ってきた当社に発展的に統合するものであります。  
       2.実施する会計処理の概要
        「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」に
         基づき、共通支配下の取引として処理する予定であります。
      (その他資本剰余金の額の減少及び資本金の額の増加)

       当社は、2018年9月28日開催の臨時株主総会において、その他資本剰余金の額の減少及び資本金の額の増加
       について決議しており、2018年10月1日付で実行しております。
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       1.その他資本剰余金の額の減少及び資本金の額の増加の目的
         資本規模の充実を図るため、会社法第450条第1項の規定に基づき、その他資本剰余金の額の減少を行
         い、その全額を資本金に組み入れることにしました。
       2.その他資本剰余金の額の減少及び資本金の額の増加の要領
        (1)      減少すべきその他資本剰余金の額
          その他資本剰余金18,939,438千円のうち1,700,000千円を減少します。
        (2)      その他資本剰余金の額の減少方法

          減少すべきその他資本剰余金の額の全額を資本金に組み入れます。
          資本金の額は2,000,000千円になります。
     4【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
       (1)自己又はその役員との取引
         自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
         (投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       (2)運用財産相互間の取引
         運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
         府令で定めるものを除きます。)。
       (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
         通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
         該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
         者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
         と。
       (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
         委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
         運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と。
       (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
         上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
         れのあるものとして内閣府令で定める行為。
     5【その他】

      (1)定款の変更

       当社は2018年10月1日付けで監査等委員会の設置等に関し、定款の変更を行いました。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       2019年    5月  7日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要な
       影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
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     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称   :三井住友信託銀行株式会社
      ②資本金の額:342,037百万円(2018年3月末日現在)
      ③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社
                        資本金の額(百万円)
            名称                                  事業の内容
                        (2018年3月末日現在)
                                       銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                       に、金融機関の信託業務の兼営等に
     三井住友信託銀行株式会社                          342,037
                                       関する法律に基づき信託業務を営ん
                                       でいます。
                                       銀行法に基づき銀行業を営んでいま
     株式会社みずほ銀行                         1,404,065
                                       す。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     株式会社SBI証券                           48,323
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       銀行法に基づき銀行業を営んでいま
     株式会社北陸銀行                          140,409
                                       す。
     2【関係業務の概要】

     (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
     (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
     3【資本関係】

     (1)受託会社

      該当事項はありません。
     (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

          ①名称    :日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
          ②設立年月日 :2000年6月20日
          ③資本金の額 :51,000百万円(2018年3月末日現在)
          ④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
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                   る法律に基づき信託業務を営んでいます。
          ⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
                   再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するた
                   め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
     第3【参考情報】

         ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。
                提出年月日                     提出書類
          2018年    5月  7日            有価証券届出書
          2018年    5月  7日            有価証券報告書
          2018年11月      7日            有価証券届出書
          2018年11月      7日            半期報告書
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                          独立監査人の監査報告書

                                                    平成30年6月1日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        藤 澤   孝  印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                       公認会計士        竹 内 知 明  印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の平成29年4月1日から平成30年
     3月31日までの第32期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重
     要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の平成30年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
     終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しておりま

          す。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                       独立監査人の監査報告書

                                                   2019年4月5日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取   締   役   会   御中
                            有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                            指定有限責任社員

                                       公認会計士
                                                         印
                            業務執行社員
                                              中島紀子
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているDC外国株式インデックスファンドの2018年2月8日から2019年2月7日までの計算
     期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
     定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
     統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
     りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                       D
     C外国株式インデックスファンドの2019年2月7日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の
     損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以 上
     (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
        ります。
        2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                         独立監査人の中間監査報告書
                                                     2018年12月3日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員
                                      公認会計士        藤 澤   孝  印
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員
                                      公認会計士        竹 内 知 明  印
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年4月1日から2019年3月
     31日までの第33期事業年度の中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)に係る中間財務諸表、
     すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記
     について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の2018年9月30日現在の財政状態及び同日
     をもって終了する中間会計期間(2018年4月1日から2018年9月30日まで)の経営成績に関する有用な情報を
     表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

     (注)1.上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管してお
          ります。
        2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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