ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり) 半期報告書(内国投資信託受益証券) 第2期(平成29年9月14日-平成30年9月13日)

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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年9月14日-平成30年9月13日)

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提出者:ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型) -ロボテック(年1回)-(為替ヘッジあり)

カテゴリ:半期報告書(内国投資信託受益証券)

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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                     半期報告書

      【提出先】                     関東財務局長       殿

      【提出日】                     平成30年6月6日       提出

      【計算期間】                     第2計算期間中

                           (自 平成29年9月14日 至 平成30年3月13日)
      【ファンド名】                     ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年1回決算型)                           -ロボテック
                           (年1回)-(為替ヘッジあり)
      【発行者名】                     大和証券投資信託委託株式会社
      【代表者の役職氏名】                     取締役社長 岩本 信之

      【本店の所在の場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【事務連絡者氏名】                     髙橋 慎

      【連絡場所】                     東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

      【電話番号】                     03-5555-3431

      【縦覧に供する場所】                     該当ありません。

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                         1 【ファンドの運用状況】

     (1)  【投資状況】        ( 平成  30 年 3 月 30 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )

       投資信託受益証券                                   4,890,452,239               99.18
                内 日本                           4,890,452,239               99.18
       親投資信託受益証券                                       3,996           0.00
                内 日本                               3,996           0.00
       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                     40,623,672              0.82
       純資産総額
                                           4,931,079,907              100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (2)  【運用実績】

     ①  【純資産の推移】

                      純資産総額           純資産総額          1口当たりの         1口当たりの

                       (分配落)           (分配付)          純資産額         純資産額
                        (円 )          (円 )       (分配落   )( 円 )    (分配付   )( 円 )
         平成  29 年 3 月末日        2,021,432,390              -           1.1089         -
              ▶ 月末日        2,207,591,622              -           1.1244         -
              5 月末日        2,432,158,883              -           1.1727         -
              6 月末日        2,430,421,085              -           1.1553         -
              7 月末日        2,847,046,697              -           1.1953         -
              8 月末日        3,129,369,394              -           1.2094         -
          第 1 計算期間末
                       3,744,839,954           3,744,839,954             1.2430         1.2430
         (平成  29 年 9 月 13 日 )
              9 月末日        3,750,492,906              -           1.2491         -
             10 月末日        4,155,766,930              -           1.3266         -
             11 月末日        4,383,628,647              -           1.3503         -
             12 月末日        4,618,023,727              -           1.3467         -
         平成  30 年 1 月末日        5,071,420,418              -           1.4289         -
              2 月末日        4,965,994,239              -           1.3706         -
              3 月末日        4,931,079,907              -           1.3241         -
     ②  【分配の推移】

                    1口当たり分配金        (円 )

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        第 1 計算期間                 0.0000
       平成  29 年 9 月 14 日~
                             -
       平成  30 年 3 月 13 日
     ③  【収益率の推移】

                       収益率   (% )

        第 1 計算期間                  24.3
       平成  29 年 9 月 14 日~
                            12.6
       平成  30 年 3 月 13 日
     (参考)投資信託証券

       アクサ    IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)
     (1)投資状況 

                                         (平成   30 年 3 月末日現在)
          資産の種類                  時価合計     ( 円 )           投資比率     ( % )
      親投資信託受益証券                           25,941,156,718                 100.41
         内 日本                        25,941,156,718                 100.41
      コール・ローン、その
      他の資産(負債控除                            △ 106,239,478               △ 0.41
      後)
      純資産総額                           25,834,917,240                 100.00
      その他の資産の投資状況

                                         (平成   30 年 3 月末日現在)
                                                投資比率
               資産の種類                    時価合計     ( 円 )
                                                 ( % )
      為替予約取引(売建)                                19,944,364,800            △ 77.20
                     内 日本                 19,944,364,800            △ 77.20
     < 参考情報     >

     アクサIM・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド

                                         (平成   30 年 3 月末日現在)

     投資状況
           資産の種類                時価合計     ( 円 )          投資比率     ( % )
        株式                       405,237,776,518                    96.28
             内 アメリ
                               213,042,683,030                    50.62
             カ
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             内 日本                   89,323,845,350                   21.22
             内 ドイツ                   39,257,636,762                    9.33
             内 フラン
                                11,807,491,635                    2.81
             ス
             内 オラン
                                11,091,111,708                    2.64
             ダ
             内 ケイマ
                                10,885,402,451                    2.59
             ン諸島
             内 台湾                    8,262,552,480                   1.96
             内 ジャー
                                 6,644,263,328                   1.58
             ジィー
             内 イギリ
                                 6,189,319,802                   1.47
             ス
             内 スイス                    5,869,435,128                   1.39
             内 イスラ
                                 2,864,034,844                   0.68
             エル
        コール・ローン、そ
        の他の資産(負債控                        15,656,266,406                    3.72
        除後)
        純資産総額                       420,894,042,924                   100.00
     その他資産の投資状況

                                        (平成   30 年 3 月末日現在)
                資産の種類              時価合計     ( 円 )       投資比率     ( % )
            為替予約取引(買建)                    2,666,057,849                    0.63
                     内 日本          2,666,057,849                    0.63
            為替予約取引(売建)                     175,494,135                  △ 0.04
                     内 日本            175,494,135                  △ 0.04
      (注  1 )投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

      (注  2 )為替予約取引の時価については、原則として対顧客先物売買相場の仲値で評価しています。
     (参考)マザーファンド


       ダイワ・マネーストック・マザーファンド
     (1)  投資状況     ( 平成  30 年 3 月 30 日現在    )

     投資状況

                投資資産の種類                         時価  (円 )        投資比率     (% )

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       コール・ローン、その他の資産(負債控除後)                                   66,421,283,271               100.00
       純資産総額
                                          66,421,283,271               100.00
     ( 注 1)  投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。

     ( 注 2)  投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。
     (参考情報)運用実績

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                         2 【設定及び解約の実績】

                          設定数量(口)                     解約数量(口)

         第 1 計算期間                     4,129,777,078                     1,118,142,677
       平成  29 年 9 月 14 日~
                                1,766,164,618                     1,118,375,595
        平成  30 年 3 月 13 日
     ( 注 )  当初設定数量は        1,000,000     口です。

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                         3 【ファンドの経理状況】

     (1)  当ファンドの中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和

     52 年大蔵省令第       38 号)並びに同規則第           38 条の  3 及び第    57 条の  2 の規定により、「投資信託財産の計算に関
     する規則」(平成          12 年総理府令第       133  号)に基づいて作成しております。
      なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)  当ファンドは、金融商品取引法第                  193  条の  2 第 1 項の規定に基づき、当中間計算期間(平成                       29 年 9 月 14
     日から平成      30 年 3 月 13 日まで)の中間財務諸表について、有限責任                         あずさ監査法人により中間監査を受
     けております。
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       (1)【中間貸借対照表】
                                                      (単位:円)
                                   前計算期間末             当中間計算期間末
                                 平成29年9月13日現在              平成30年3月13日現在
      資産の部
        流動資産
                                            -          85,718,402
         金銭信託
                                       197,321,304               19,486,686
         コール・ローン
                                      3,585,729,249              5,055,132,740
         投資信託受益証券
                                          3,997              3,996
         親投資信託受益証券
                                      3,783,054,550              5,160,341,824
         流動資産合計
                                      3,783,054,550              5,160,341,824
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        23,767,572              10,575,627
         未払解約金
                                         318,886              597,985
         未払受託者報酬
         未払委託者報酬                              14,032,547              26,313,212
                                          95,591              179,338
         その他未払費用
                                        38,214,596              37,666,162
         流動負債合計
                                        38,214,596              37,666,162
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                      3,012,634,401              3,660,423,424
                                     ※1              ※1
         元本
         剰余金
           中間剰余金又は中間欠損金(△)                            732,205,553             1,462,252,238
                                       337,987,913              239,386,706
           (分配準備積立金)
                                      3,744,839,954              5,122,675,662
         元本等合計
                                      3,744,839,954              5,122,675,662
        純資産合計
                                      3,783,054,550              5,160,341,824
      負債純資産合計
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       (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                       (単位:円)
                                   前中間計算期間              当中間計算期間
                                  自   平成28年9月30日            自   平成29年9月14日
                                  至   平成29年3月29日            至   平成30年3月13日
      営業収益
                                        122,594,693              535,403,490
        有価証券売買等損益
                                        122,594,693              535,403,490
        営業収益合計
      営業費用
                                           10,890              29,078
        支払利息
                                           83,320              597,985
        受託者報酬
                                         3,668,221              26,313,212
        委託者報酬
                                           24,999              179,338
        その他費用
                                         3,787,430              27,119,613
        営業費用合計
                                        118,807,263              508,283,877
      営業利益
                                        118,807,263              508,283,877
      経常利益
                                        118,807,263              508,283,877
      中間純利益
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額                                   8,525,138              92,040,663
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                      -          732,205,553
                                         87,342,885              603,055,111
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                         87,342,885              603,055,111
        額
                                         6,021,293             289,251,640
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         6,021,293             289,251,640
        額
                                        191,603,717             1,462,252,238
      中間剰余金又は中間欠損金(△)
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     (3)  【中間注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                      当中間計算期間
            区 分                        自 平成     29 年 9 月 14 日
                                     至 平成     30 年 3 月 13 日
       有価証券の評価基準及び評価                 (1)  投資信託受益証券
       方法
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額に基づいて評
                        価しております。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
                        (2)  親投資信託受益証券

                        移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて
                        評価しております。
     (中間貸借対照表に関する注記)

                                前計算期間末                当中間計算期間末
              区 分
                             平成  29 年 9 月 13 日現在          平成  30 年 3 月 13 日現在
                                               11/83


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                                                                               半期報告書(内国投資信託受益証券)
     1.   ※ 1  期首元本額                          1,000,000     円          3,012,634,401        円
           期中追加設定元本額                        4,129,777,078        円          1,766,164,618        円
           期中一部解約元本額                        1,118,142,677        円          1,118,375,595        円
     2.      中間計算期間末日における                        3,012,634,401        口          3,660,423,424        口

           受益権の総数
     (中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

                               前中間計算期間                 当中間計算期間
              区 分                自 平成     28 年 9 月 30 日       自 平成     29 年 9 月 14 日
                             至 平成     29 年 3 月 29 日       至 平成     30 年 3 月 13 日
                           該当事項はありません。                  該当事項はありません。

     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                                      当中間計算期間末
             区 分
                                     平成  30 年 3 月 13 日現在
     1.  金融商品の時価及び中間貸借対                  金融商品はすべて時価で計上されているため、中間貸借対照表計
       照表計上額との差額                  上額と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  (1)  有価証券

                         重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
                         (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     (デリバティブ取引に関する注記)

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     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
               前計算期間末                           当中間計算期間末
             平成  29 年 9 月 13 日現在                     平成  30 年 3 月 13 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     ( 1 口当たり情報)

                             前計算期間末                  当中間計算期間末
                           平成  29 年 9 月 13 日現在           平成  30 年 3 月 13 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.2430    円               1.3995    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (12,430    円 )             (13,995    円 )
     (参考)


      当ファンドは、「アクサ               IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機
     関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「投資
     信託受益証券」は、すべて同ファンドの受益証券であります。
      また、当ファンドは、「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」受益証券を主要投資対象として
     おり、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの
     受益証券であります。
      なお、同ファンドの状況及び当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザー
     ファンドの状況は次のとおりであります。
     「アクサ     IM・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」


     の状況
      以下に記載した情報は監査の対象外であります。
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                            ファンドの経理状況


     ( 1 ) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                                38 年大蔵

      省令第    59 号)ならびに同規則第2条の2の規定による「投資信託財産の計算に関する規則」(平成                                                12
      年総理府令第       133  号)並びに我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して作
      成しております。なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     ( 2 )当ファンドの計算期間は6ヶ月であるため、財務諸表は6ヶ月毎に作成しております。

     ( 3 ) 当ファンドは、第2期計算期間(平成                    29 年 2 月 14 日から平成      29 年 8 月 14 日まで)の財務諸表につい

      て、PwCあらた有限責任監査法人により監査を受けております。その監査報告書は、該当する財務
      諸表の直前に添付しております。
     財務諸表



       アクサ      IM ・グローバル・ロボット関連株式ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)

     (1)貸借対照表                                              (単位:円)


                                    第 1 期             第 2 期
                               (平成   29 年 2 月 13 日現在)       (平成   29 年 8 月 14 日現在)
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      資産の部
       流動資産
        コール・ローン
                                        186,982             38,868,373
        親投資信託受益証券
                                     6,663,312,197              18,511,427,850
        派生商品評価勘定
                                       3,191,995              293,701,829
        未収入金
                                           -           4,510,940
       流動資産合計
                                     6,666,691,174              18,848,508,992
       資産合計
                                     6,666,691,174              18,848,508,992
      負債の部

       流動負債
        派生商品評価勘定
                                       47,495,371                   -
        未払金
                                           -            310,030
        未払受託者報酬
                                        131,186              1,468,409
        未払委託者報酬
                                       3,312,554              37,077,506
        その他未払費用
                                        583,205               583,200
       流動負債合計
                                       51,522,316               39,439,145
       負債合計
                                       51,522,316               39,439,145
      純資産の部

      元本等
       元本
                                     6,208,585,784              15,737,979,927
       剰余金
        期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                      406,583,074              3,071,089,920
         (分配準備積立金)
                                      328,594,835              1,644,558,209
      元本等合計                               6,615,168,858              18,809,069,847
      純資産合計                               6,615,168,858              18,809,069,847
      負債純資産合計                               6,666,691,174              18,848,508,992
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     (2)損益及び剰余金計算書                                              (単位:円)

                                    第 1 期             第 2 期
                                (自 平成     28 年 10 月 3 日     (自 平成     29 年 2 月 14 日
                                 至 平成      29 年 2 月 13 日)      至 平成      29 年 8 月 14 日)
      営業収益
       有価証券売買等損益
                                      302,332,197              1,318,615,653
       為替差損益
                                       30,290,354              146,964,647
      営業収益合計                                332,622,551              1,465,580,300
      営業費用
       支払利息
                                          771             28,631
       受託者報酬
                                        131,186              1,468,409
       委託者報酬
                                       3,312,554              37,077,506
       その他費用
                                        583,205               604,808
      営業費用合計                                 4,027,716              39,179,354
      営業利益又は営業損失(△)                                328,594,835              1,426,400,946
      経常利益又は経常損失(△)                                328,594,835              1,426,400,946
      当期純利益又は当期純損失(△)                                328,594,835              1,426,400,946
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は
      一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)                                     -          91,491,454
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                     -          406,583,074
      剰余金増加額又は欠損金減少額                                 77,988,239             1,421,071,772
       当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
     少額                                 77,988,239             1,421,071,772
      剰余金減少額又は欠損金増加額                                     -          91,474,418
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       当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
     加額                                     -          91,474,418
      分配金                                     -               -
      期末剰余金又は期末欠損金(△)                                406,583,074              3,071,089,920
     (3)注記表


      (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

      1.有価証券の評価基準及び評価方法                      親投資信託受益証券
                            移動平均法による時価で評価しております。

                            なお、時価は、親投資信託受益証券の基準価額を用いております。
      2.デリバティブ等の評価基準及び評                      為替予約取引

      価方法
                            個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                            時価評価に当たっては、原則として計算期間末日において、為替予
                            約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は当
                            該仲値、仲値が発表されていない場合には、発表されている先物相
                            場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算
                            しております。
      3.その他財務諸表作成のための基本                      当ファンドの計算期間は原則として、毎年                       8 月 14 日から    2 月 13 日まで

      となる重要な事項                      及び、    2 月 14 日から    8 月 13 日までとなっておりますが、平成                  29 年 8 月 13
                            日が休業日のため、当計算期間は平成                    29 年 2 月 14 日から平成      29 年 8 月
                            14 日までとなっております。
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       (貸借対照表に関する注記)

                                   第 1 期              第 2 期
                             (平成    29 年 2 月 13 日現在)       (平成    29 年 8 月 14 日現在)
       1 .   投資信託財産に係る元本の状況
           期首元本額                         10,868,000      円        6,208,585,784        円
           期中追加設定元本額                        6,197,717,784        円        10,411,428,267        円
           期中一部解約元本額                              -円           882,034,124       円
       2 .   受益権の総数                        6,208,585,784        口        15,737,979,927        口
      (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                    第 1 期                             第 2 期
               (自   平成  28 年 10 月 3 日                   (自   平成  29 年  2 月 14 日
                至    平成  29 年 2 月 13 日)                    至    平成  29 年  8 月 14 日)
      分配金の計算過程                                分配金の計算過程
      費用控除後の配当等収益額                        2,537,117     円   費用控除後の配当等収益額                    87,134,705      円
                                      費用控除後・繰越欠損金補
      費用控除後・繰越欠損金補填
                             326,057,718       円   填後の有価証券売買等損益                   1,247,774,787        円
      後の有価証券売買等損益額
                                      額
      収益調整金額                       77,988,239      円   収益調整金額                   1,426,531,711        円
      分配準備積立金額                            -円    分配準備積立金額                    309,648,717       円
                                      当ファンドの分配対象収益
      当ファンドの分配対象収益額                       406,583,074       円                     3,071,089,920        円
                                      額
      当ファンドの期末残存口数                      6,208,585,784        口   当ファンドの期末残存口数                  15,737,979,927        口
      1 万口当たり収益分配対象額                         654.86    円   1 万口当たり収益分配対象額                     1,951.39     円
      1 万口当たり分配金額                            -円    1 万口当たり分配金額                         -円
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      収益分配金金額                            -円    収益分配金金額                         -円
      (金融商品に関する注記)

      Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
                                  第 1 期                   第 2 期
                              自 平成     28 年 10 月 3 日           自 平成     29 年 2 月 14 日
                              至 平成     29 年 2 月 13 日           至 平成     29 年 8 月 14 日
      1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、「投資信託及び投資法                      同左
                         人に関する法律」(昭和             26 年法律第
                         198  号)第2条第4項に定める証券投
                         資信託であり、有価証券等の金融商品
                         への投資を信託約款に定める「運用の
                         基本方針」に基づき行っております。
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      2.金融商品の内容及び当該金融                   当ファンドが保有する主な金融資産は                      同左
      商品に係るリスク                   親投資信託受益証券であり、売買目的
                         で保有しております。
                         デリバティブ取引には、通貨関連では
                         為替予約取引が含まれております。デ
                         リバティブ取引は、信託財産に属する
                         資産の効率的な運用に資するため、な
                         らびに価格変動リスクを回避する目的
                         で利用しています。
                         投資対象とする金融商品の主なリスク
                         は価格が変動する事によって発生する
                         市場リスク、金融商品の発行者や取引
                         先等の経営・財務状況が悪化した場合
                         に発生する信用リスク、及び金融商品
                         の取引量が著しく乏しい場合に発生す
                         る流動性リスクがあります。
      3.金融商品に係るリスク管理体                   運用部門、営業部門と独立した組織で                      同左

      制                   あるリスク      & コントロール部門を設置
                         し、全社的なリスク管理活動およびガ
                         イドラインのモニタリング、指導の一
                         元化を図っております。
      Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項


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                                  第 1 期                   第 2 期
                              平成  29 年 2 月 13 日現在             平成  29 年 8 月 14 日現在
      1.貸借対照表計上額、時価及                   時価で計上しているため、その差額は                      同左
      びその差額                   ありません。
      2.時価の算定方法                   ( 1 ) 有価証券                    ( 1 ) 有価証券

                         売買目的有価証券                      同左
                         ( 重要な会計方針に係る事項に関する
                         注記  ) に記載しております。
                                               ( 2 ) デリバティブ取引

                         ( 2 ) デリバティブ取引
                                               同左
                         (デリバティブ取引等に関する注記)
                         に記載しております。
                                               ( 3 ) 上記以外の金融商品

                         ( 3 ) 上記以外の金融商品
                                               同左
                         上記以外の金融商品は、短期間で決済
                         され、時価は帳簿価額と近似している
                         ことから、当該金融商品の帳簿価額を
                         時価としております。
                                               21/83






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      3.金融商品の時価等に関する                   金融商品の時価には、市場価格に基づ                      同左
      事項についての補足説明                   く価額のほか、市場価格がない場合に
                         は合理的に算定された価額が含まれて
                         おります。当該価額の算定においては
                         一定の前提条件等を採用しているた
                         め、異なる前提条件等によった場合、
                         当該価額が異なることもあります。
                         また、デリバティブ取引に関する契約
                         額等はあくまでもデリバティブ取引に
                         おける名目的な契約額であり、当該金
                         額自体がデリバティブ取引のリスクの
                         大きさを示すものではありません。
     (有価証券に関する注記)


      売買目的有価証券
                                                      (単位:円)
                                 第 1 期                第 2 期
                            (平成    29 年 2 月 13 日現在)         (平成    29 年 8 月 14 日現在)
              種類
                           当計算期間の損益に含まれた                  当計算期間の損益に含まれた
                                評価差額                  評価差額
     親投資信託受益証券                               302,275,302                 1,244,104,279
     合計                               302,275,302                 1,244,104,279
       (デリバティブ取引等に関する注記)



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       取引の時価等に関する事項
                                                           (単位:円)

     (通貨関連)
                         第 1 期                         第 2 期
                    (平成   29 年 2 月 13 日  現在)                 (平成   29 年 8 月 14 日  現在)
               契約額等           時価       評価損益        契約額等            時価       評価損益
                      う                           う
        種類
                      ち                           ち
                      1                           1
                      年                           年
                      超                           超
     市場取引以外
     の取引
      為替予約取引

      売 建        5,184,841,074        -  5,229,144,450        △ 44,303,376       14,786,188,209         -  14,492,486,380         293,701,829

      アメリカ・ド                -

              4,250,979,951          4,297,254,750        △ 46,274,799       11,819,331,111         -  11,555,415,690         263,915,421
     ル
      ユーロ         852,107,678       -   850,567,560         1,540,118       2,619,112,698        -   2,601,530,440         17,582,258
      スイス・フラ                -
               81,753,445          81,322,140         431,305       347,744,400       -    335,540,250        12,204,150
     ン
     合計        5,184,841,074        -  5,229,144,450        △ 44,303,376       14,786,188,209         -  14,492,486,380         293,701,829

       (注)      1.時価の算定方法

              1) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
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                                                                               半期報告書(内国投資信託受益証券)
              ①  計算期間末日において為替予約の受渡日(以下、「当該日」とする。)の対顧客先物売買相場の仲値が発表さ
                れている場合は、当該為替予約は、当該仲値で評価しております。
              ②  計算期間末日において当該日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によってお
                ります。
                ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場の
                うち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
                ・計算期間末日に当該日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表さ

                れている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
              2) 計算期間末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、計算期間末日の対顧客電信売買
              相場の仲値で評価しております。
             2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
             3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。
      (関連当事者との取引に関する注記)

      該当事項はありません。
       ( 1 口当たり情報)


                                 第 1 期                第 2 期
                           (平成    29 年 2 月 13 日現在)         (平成    29 年 8 月 14 日現在)
       1 口当たり純資産額                               1.0655    円              1.1951    円
       ( 1 万口当たり純資産額)                            (10,655    円 )             (11,951    円 )
     (重要な後発事象に関する注記)

        該当事項はありません。
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     (4)附属明細表

      第1 有価証券明細表

      (1)  株式
      該当事項はありません。
      (2)  株式以外の有価証券

                                                     (単位:円)
         種類              銘柄             券面総額            評価額         備考
                アクサ      IM ・グローバル・ロ
      親投資信託受益
                ボット関連株式マザーファン                   18,279,280,982            18,511,427,850
      証券
                ド
      親投資信託受益証券 合計                              18,279,280,982            18,511,427,850
      合計                              18,279,280,982            18,511,427,850
      ( 注 ) 親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
     第2 信用取引契約残高明細表

         該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

        「注記表(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しております。
     〈参考情報〉


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      当ファンドは親投資信託受益証券を主要投資対象としております。貸借対照表の資産の部に計上され
     た親投資信託受益証券の状況は以下の通りです。
     「アクサ       IM ・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド」の状況

      以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     アクサ      IM ・グローバル・ロボット関連株式マザーファンド


      1 貸借対照表

                                                            (単位:円)
                                  平成  29 年 2 月 13 日現在             平成  29 年 8 月 14 日現在
      資産の部
       流動資産
         預金
                                         3,021,351,749                   8,011,034,835
         金銭信託
                                             98,112                   651,222
         コール・ローン
                                         1,773,693,360                   2,516,864,896
         株式
                                        120,507,432,464                   224,559,852,865
         未収入金
                                          343,832,700                   755,936,308
         未収配当金
                                           56,691,559                   119,706,697
       流動資産合計
                                        125,703,099,944                   235,964,046,823
       資産合計
                                        125,703,099,944                   235,964,046,823
      負債の部

       流動負債
         未払金
                                         1,827,008,264                   1,633,047,687
         未払利息
                                             4,422                     -
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         その他未払費用
                                             34,345                     -
       流動負債合計
                                         1,827,047,031                   1,633,047,687
       負債合計
                                         1,827,047,031                   1,633,047,687
      純資産の部

      元本等
       元本
                                        135,984,073,157                   231,382,404,811
       剰余金
         剰余金又は欠損金(△)
                                       △ 12,108,020,244                    2,948,594,325
      元本等合計                                  123,876,052,913                   234,330,999,136
      純資産合計                                  123,876,052,913                   234,330,999,136
      負債純資産合計                                  125,703,099,944                   235,964,046,823
     2 注記表


     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

       1.   有価証券の評価基準及び評価方法                       組入有価証券(株式)については移動平均法に基づ
                                 き、以下のとおり、原則として時価で評価しており
                                 ます。
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                                   ①  金融商品取引所等に上場されている有価証券
                                     金融商品取引所等に上場されている有価証

                                     券は原則として、金融商品取引所等におけ
                                     る計算期間末日の最終相場(外貨建証券の
                                     場合は計算期間末日において知りうる直近
                                     の最終相場)で評価しております。計算期
                                     間末日に当該金融商品取引所等の最終相場
                                     がない場合は、当該金融商品取引所等にお
                                     ける直近の最終相場もしくは当該金融商品
                                     取引所等における計算期間末日又は直近の
                                     日の気配相場で評価しております。
                                   ②  金融商品取引所等に上場されていない有価証

                                     券

                                     当該有価証券については、原則として、日
                                     本証券業協会発表の売買参考統計値(平均
                                     値)、金融商品取引業者、銀行等の提示す
                                     る価額(ただし、売気配相場は使用しな
                                     い)又は価格情報会社の提供する価額のい
                                     ずれかから入手した価額で評価しておりま
                                     す。
                                   ③  時価が入手できなかった有価証券

                                     適正な時価を入手できなかった場合、又は

                                     入手した評価額が時価と認定できない事由
                                     が認められた場合は、投資信託委託会社が
                                     忠実義務に基づいて合理的事由をもって時
                                     価と認めた価額もしくは受託者と協議のう
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                                     え両者が合理的事由をもって時価と認めた
                                     価額で評価しております。
       2.   デリバティブ等の評価基準及び評価方法                       為替予約取引
                                 個別法に基づき、原則として時価で評価しておりま
                                 す。時価評価に当たっては、原則として計算期間末
                                 日において、為替予約の受渡日の対顧客先物売買相
                                 場の仲値が発表されている場合は当該仲値、仲値が
                                 発表されていない場合には、発表されている先物相
                                 場のうち受渡日に最も近い前後二つの先物相場の仲
                                 値をもとに計算しております。
       3.   その他財務諸表作成のための基本となる                       外貨建取引等の処理基準

          重要な事項                       外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関
                                 する規則」(平成          12 年総理府令第       133  号)第    60 条に
                                 基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録す
                                 る方法を採用しております。ただし、同第                       61 条に基
                                 づき外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加
                                 えて、外貨建資産等の外貨基金勘定および外貨建各
                                 損益勘定の前日の外貨建純資産総額に対する当該売
                                 却外国通貨の割合相当額を当該売却時の外国為替相
                                 場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換
                                 算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外
                                 国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した
                                 差額を為替差損益とする計理処理を採用しておりま
                                 す。
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       (貸借対照表に関する注記)

                                  平成  29 年 2 月 13 日現在       平成  29 年 8 月 14 日現在
       1.    投資信託財産に係る元本の状況
           期首元本額                         137,305,469,332         円      135,984,073,157         円
           期中追加設定元本額                          20,479,585,004        円      100,710,609,959         円
           期中一部解約元本額                          21,800,981,179        円       5,312,278,305        円
           元本の内訳

           ファンド名
           アクサ      IM ・グローバル・ロボット関                   128,669,789,735         円      213,103,123,829         円
           連株式ファンド(為替ヘッジなし)
           (適格機関投資家専用)
           アクサ      IM ・グローバル・ロボット関                     7,314,283,422        円      18,279,280,982        円
           連株式ファンド(為替ヘッジあり)
           (適格機関投資家専用)
           計                         135,984,073,157         円      231,382,404,811         円
       2.    受益権の総数                         135,984,073,157         口      231,382,404,811         口

       3.    元本の欠損
           純資産額が元本総額を下回る場合にお
           けるその差額                          12,108,020,244        円              ‐円
      (金融商品に関する注記)


      Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
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                             自 平成     28 年 10 月  3 日            自 平成     29 年 2 月 14 日
                             至 平成     29 年 2 月 13 日            至 平成     29 年 8 月 14 日
      1.金融商品に対する取組                 当該親投資信託は、「投資信託及び投資法                         同左
      方針                 人に関する法律」(昭和             26 年法律第     198  号)
                       第2条第4項に定める証券投資信託であ
                       り、有価証券等の金融商品への投資を信託
                       約款に定める「運用の基本方針」に基づき
                       行っております。
      2.金融商品の内容及び当                 当該親投資信託が保有する主な金融資産は                         同左

      該金融商品に係るリスク                 株式であり、売買目的で保有しておりま
                       す。
                       デリバティブ取引には、通貨関連では為替
                       予約取引が含まれております。デリバティ
                       ブ取引は、信託財産に属する資産の効率的
                       な運用に資するため、ならびに価格変動リ
                       スクを回避する目的で利用しています。
                       投資対象とする金融商品の主なリスクは価
                       格が変動する事によって発生する市場リス
                       ク、金融商品の発行者や取引先等の経営・
                       財務状況が悪化した場合に発生する信用リ
                       スク、及び金融商品の取引量が著しく乏し
                       い場合に発生する流動性リスクがありま
                       す。
      3.金融商品に係るリスク                 当該親投資信託に投資する証券投資信託の                         同左

      管理体制                 注記表(金融商品に関する注記)に記載し
                       ております。
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       Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項


                       平成  29 年 2 月 13 日現在             平成  29 年 8 月 14 日現在
       1.貸借対照         時価で計上しているため、その差額はありませ                           同左
       表計上額、時         ん。
       価及びその差
       額
       2.時価の算         ( 1 )有価証券                         ( 1 )有価証券

       定方法
                売買目的有価証券                           同左
                (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に
                記載しております。
                                           ( 2 )デリバティブ取引

                ( 2 )デリバティブ取引
                                           同左
                該当事項はありません。
                                           ( 3 )上記以外の金融商

                ( 3 )上記以外の金融商品
                                           品
                上記以外の金融商品は、短期間で決済され、時
                                           同左
                価は帳簿価額と近似していることから、当該金
                融商品の帳簿価額を時価としております。
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       3.金融商品         当該親投資信託に投資する証券投資信託の注記                           同左
       の時価等に関         表(金融商品に関する注記)に記載しておりま
       する事項につ         す。
       いての補足説
       明
        (有価証券に関する注記)

          売買目的有価証        券
                                                            (単位:円)
                                  平成  29 年 2 月 13 日現在           平成  29 年 8 月 14 日現在
                  種類
                               当計算期間の損益に含まれた評                   当計算期間の損益に含まれた
                                      価差額                  評価差額
        株式                                12,563,971,636                  29,174,498,417
        合計                                12,563,971,636                  29,174,498,417
        ( 注 ) 当計算期間の損益に含まれた評価差額は、当該親投資信託の期首日から本書における開示対象ファンドの
        計算期間末日までに対応する金額であります。
       (デリバティブ取引等に関する注記)
       該当事項はありません。
      (関連当事者との取引に関する注記)

      該当事項はありません。
       ( 1 口当たり情報)

                             平成  29 年 2 月 13 日現在          平成  29 年 8 月 14 日現在

       1口当たり純資産額                               0.9110    円              1.0127    円

       ( 1 万口当たり純資産額)                             (9,110    円 )            (10,127    円 )
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     (重要な後発事象に関する注記)

        該当事項はありません。
     3 附属明細表

      第1 有価証券明細表

      (1)  株式
                                            評価額
         通貨           銘柄          株式数                              備考
                                       単価          金額
               ナブテスコ              1,124,100           3,695        4,153,549,500
      日本円
               SMC                137,100         34,190        4,687,449,000
               三菱電機              2,782,200           1,671        4,649,056,200
               安川電機              2,093,600           3,205        6,709,988,000
               日本電産                342,300         12,375        4,235,962,500
               オムロン                832,100         5,460        4,543,266,000
               ルネサスエレクトロニ              1,909,100           1,034
                                                1,974,009,400
               クス
               キーエンス                154,300         51,380        7,927,934,000
               ファナック                317,700         21,765        6,914,740,500
               ミスミグループ本社              1,687,900           2,785        4,700,801,500
      日本円 小計                       11,380,400                  50,496,756,600
               SENSATA     TECHNOLOGIES           679,062         44.03
      アメリカ・ド
                                                29,899,099.86
      ル         HOLDING
               STRATASYS      LTD          874,052         22.95
                                                20,059,493.40
               DELPHI    AUTOMOTIVE           429,962         92.34
                                                39,702,691.08
               PLC
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               ALPHABET     INC-CL    C       72,340        914.39
                                                66,146,972.60
               AMAZON.COM       INC.          59,190        967.99
                                                57,295,328.10
               APPLE    INC.            344,928         157.48
                                                54,319,261.44
               BAIDU    INC  - SPON   ADR     188,491         223.49
                                                42,125,853.59
               BECTON    DICKINSON      &     175,523         200.36
                                                35,167,788.28
               CO
               CADENCE     DESIGN    SYS     1,219,154           36.34
                                                44,304,056.36
               INC
               CISCO    SYSTEMS     INC      1,445,132           31.47
                                                45,478,304.04
               COGNEX    CORP           475,103         101.52
                                                48,232,456.56
               DEXCOM    INC           339,676         69.60
                                                23,641,449.60
               GENERAL     ELECTRIC     CO    1,346,564           25.20        33,933,412.80
               GLOBUS    MEDICAL     INC-A       491,467         29.30
                                                14,399,983.10
               HONEYWELL                323,573         136.59
                                                44,196,836.07
               INTERNATIONAL        INC
               IPG  PHOTONICS      CORP       262,845         163.93        43,088,180.85
               INTUITIVE      SURGICAL          49,766        942.25
                                                46,892,013.50
               INC
               LUMENTUM     HOLDINGS          520,666         51.95
                                                27,048,598.70
               INC
               MANHATTAN      ASSOCIATES          372,344         43.40
                                                16,159,729.60
               INC
               MICROCHIP      TECHNOLOGY          455,282         82.21
                                                37,428,733.22
               INC
               NVIDIA    CORP           189,518         155.96
                                                29,557,227.28
               NUVASIVE     INC          304,155         66.63
                                                20,265,847.65
               PTC  INC             823,402         53.34
                                                43,920,262.68
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               PARKER    HANNIFIN     CORP      188,941         157.02
                                                29,667,515.82
               QUALCOMM     INC          731,373         52.72
                                                38,557,984.56
               ROCKWELL     AUTOMATION          287,405         161.66
                                                46,461,892.30
               INC
               STRYKER     CORP           152,642         144.18
                                                22,007,923.56
               TERADYNE     INC         1,190,211           33.48
                                                39,848,264.28
               TEXAS    INSTRUMENTS            439,253         80.89
                                                35,531,175.17
               INC
               THERMO    FISHER           262,517         173.23
                                                45,475,819.91
               SCIENTIFIC       INC
               TRIMBLE     INC          1,090,666           36.48
                                                39,787,495.68
               ZIMMER    BIOMET           225,659         111.70
                                                25,206,110.30
               HOLDINGS     INC
               AMBARELLA      INC          622,475         50.70
                                                31,559,482.50
                             16,633,337
      アメリカ・ドル 小計                                        1,217,367,244.44
                                              (133,204,323,887)

      スイス・フラ                        1,625,085           21.98

               ABB  LTD
                                                35,719,368.30
      ン
      スイス・フラン 小計                        1,625,085                  35,719,368.30
                                               (4,054,862,689)
               CONTINENTAL       AG        148,149         189.65
                                                28,096,457.85
      ユーロ
               DUERR    AG            289,355         96.29
                                                27,861,992.95
               SIEMENS     AG           481,958         109.20
                                                52,629,813.60
               INFINEON              1,521,327           18.96
                                                28,844,359.92
               TECHNOLOGIES        AG
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               KONINKLIJKE       PHILIPS       1,200,507          31.355
                                                37,641,896.98
               NV
               KION   GROUP    AG         477,368         72.20
                                                34,465,969.60
               VALEO    SA            662,039         57.05
                                                37,769,324.95
      ユーロ 小計                        4,780,703                  247,309,815.85
                                              (31,977,159,189)

               TAIWAN    SEMICONDUCTOR          6,292,000          212.50

      台湾・ドル                                        1,337,050,000.00
               MANUFACTURING
                              6,292,000
      台湾・ドル 小計                                        1,337,050,000.00
                                               (4,826,750,500)

      合計                       40,711,525                  224,559,852,865
                                              (174,063,096,265)

     有価証券明細表注記

     1. 各種通貨ごとの小計の欄における                  (  ) 内の金額は、邦貨換算額であります。
     2. 合計欄の( )内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、内数で表示しておりま

      す。
     3. 外貨建有価証券の内訳

                                       組入株式           合計金額に

              通貨              銘柄数
                                       時価比率           対する比率
        アメリカ・ドル                株式         33 銘柄           100%            76.5%
        スイス・フラン                株式         1 銘柄           100%             2.3%
        ユーロ                株式         7 銘柄           100%            18.4%
        台湾・ドル                株式         1 銘柄           100%             2.8%
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        (2)  株式以外の有価証券

           該当事項はありません。
     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。
     第3   デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。
     「ダイワ・マネーストック・マザーファンド」の状況



      以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                  平成  29 年 9 月 13 日現在      平成  30 年 3 月 13 日現在
                                    金 額(円)              金 額(円)
     資産の部
       流動資産
        金銭信託
                                             -       41,503,728,000
        コール・ローン
                                      30,730,863,044               9,435,198,277
        流動資産合計
                                      30,730,863,044              50,938,926,277
                                               38/83


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                                                                               半期報告書(内国投資信託受益証券)
       資産合計
                                      30,730,863,044              50,938,926,277
     負債の部

       流動負債
        未払解約金
                                        100,000,000              120,000,000
        その他未払費用
                                             -            12,067
        流動負債合計
                                        100,000,000              120,012,067
       負債合計
                                        100,000,000              120,012,067
     純資産の部
       元本等
        元本
                              ※ 1       30,533,594,286              50,671,615,722
        剰余金
         期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                         97,268,758              147,298,488
        元本等合計
                                      30,630,863,044              50,818,914,210
       純資産合計
                                      30,630,863,044              50,818,914,210
     負債純資産合計                                 30,730,863,044              50,938,926,277
     注記表


     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)

                                     自 平成     29 年 9 月 14 日
            区 分
                                     至 平成     30 年 3 月 13 日
       有価証券の評価基準及び評価                 国債証券
       方法
                                               39/83


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                        個別法に基づき、時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額
                        (但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額
                        又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価して
                        おります。
                        なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が
                        時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務
                        に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と
                        協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価して
                        おります。
     (貸借対照表に関する注記)

              区 分                平成  29 年 9 月 13 日現在          平成  30 年 3 月 13 日現在
     1.   ※ 1  期首                        平成  28 年 9 月 30 日          平成  29 年 9 月 14 日
          期首元本額                        56,722,567,421        円         30,533,594,286        円
          期中追加設定元本額                        19,930,287,951        円         34,983,141,393        円
          期中一部解約元本額                        46,119,261,086        円         14,845,119,957        円
          期末元本額の内訳

       ファンド名
          ダイワ米国担保付貸付債権                           3,021,993     円            3,021,993     円
          ファンド(為替ヘッジあり)
          ダイワ米国担保付貸付債権                           1,018,149     円            1,018,149     円
          ファンド(為替ヘッジなし)
          ダイワ米国バンクローン・                             9,963   円              9,963   円
          ファンド(為替ヘッジあり)
          2014-07
                                               40/83


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          ダイワ米国バンクローン・                             9,963   円              9,963   円
          ファンド(為替ヘッジあり)
          2014-09
          ダイワ米国バンクローン・                             9,962   円              9,962   円
          ファンド(為替ヘッジあり)
          2014-11
          ロボット・テクノロジー関連                          49,795,838      円             947,268    円
          株ファンド       -ロボテック-
          ダイワ/ミレーアセット・イ                               -円             29,910,270      円
          ンド株式ファンド          -インド
          の匠-
          新興国ソブリン・豪ドルファ                              999  円                999  円
          ンド(毎月決算型)
          新興国ソブリン・ブラジルレ                              999  円                999  円
          アルファンド(毎月決算型)
          新興国ソブリン・ファンド                              999  円                999  円
          (為替ヘッジあり/毎月決算
          型)
          US短期ハイ・イールド社債                            102,434    円             102,434    円
          ファンド(為替ヘッジあり/
          毎月決算型)
          US短期高利回り社債ファン                             1,994   円              1,994   円
          ド(為替ヘッジあり/年             1 回
          決算型)
          ロボット・テクノロジー関連                             39,849    円              39,849    円
          株ファンド       -ロボテック-
          (為替ヘッジあり)
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                                                                              大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                                               半期報告書(内国投資信託受益証券)
          ロボット・テクノロジー関連                             3,985   円              3,985   円
          株ファンド(年        1 回決算型)
          -ロボテック(年          1 回)-
          (為替ヘッジあり)
          ダイワ上場投信-日経平均レ                        6,800,490,646        円          7,207,745,407        円
          バレッジ・インデックス
          ダイワ上場投信-日経平均ダ                        5,354,023,536        円          4,665,899,497        円
          ブルインバース・インデック
          ス
          ダイワ上場投信-          TOPIX   レバ            1,025,897,244        円          4,146,835,559        円
          レッジ(     2 倍)指数
          ダイワ上場投信-          TOPIX   ダブ             772,049,280       円           692,270,670       円
          ルインバース(        -2 倍)指数
          ダイワ上場投信-日経平均イ                        6,073,206,032        円          5,524,811,329        円
          ンバース・インデックス
          ダイワ上場投信-          TOPIX   イン            3,326,580,179        円          6,237,587,965        円
          バース(     -1 倍)指数
          ダイワ上場投信-JPX日経                          363,436,639       円           333,527,364       円
          400  レバレッジ・インデック
          ス
          ダイワ上場投信-JPX日経                        5,100,416,491        円          4,003,577,385        円
          400  インバース・インデック
          ス
          ダイワ上場投信-JPX日経                          229,100,487       円           185,234,476       円
          400  ダブルインバース・イン
          デックス
          ダイワ米国投資法人債ファン                              997  円                997  円
          ド(為替ヘッジあり)            2016-
          07
                                               42/83

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                                                                               半期報告書(内国投資信託受益証券)
          ダイワ米国投資法人債ファン                              997  円                997  円
          ド(部分為替ヘッジあり)
          2016-07
          ダイワ米国投資法人債ファン                              997  円                997  円
          ド(為替ヘッジあり)            2017-
          06
          ダイワ米国投資法人債ファン                              997  円                997  円
          ド(部分為替ヘッジあり)
          2017-06
          ダイワ米国投資法人債ファン                              997  円                997  円
          ド(為替ヘッジあり)            2016-
          10
          ダイワ米国投資法人債ファン                              997  円                997  円
          ド(部分為替ヘッジあり)
          2016-10
          ダイワ日本株式ベア・ファン                               -円           3,131,518,538        円
          ド(適格機関投資家専用)
          低リスク型アロケーション                               -円            199,401,795       円
          ファンド(金利トレンド判断
          付き/適格機関投資家専用)
          ダイワ・ブルベア・セレク                          41,997,692      円                -円
          ト マネー・ポートフォリオ
          ダイワ・ブルベア・セレク                          128,958,425       円                -円
          ト ドル高円安ポートフォリ
          オ
          ダイワ・ブルベア・セレク                          80,481,353      円                -円
          ト 円高ドル安ポートフォリ
          オ
                                               43/83


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                                                                               半期報告書(内国投資信託受益証券)
          ダイワ日本国債        15-20   年ラ              794,462,065       円           46,217,736      円
          ダー型ファンド・マネーポー
          トフォリオ       - SL トレード-
          ダイワ/モルガン・スタン                           5,020,480     円            5,020,480     円
          レー新興4カ国不動産関連
          ファンド-成長の槌音(つち
          おと)-
          ダイワ/ハリス世界厳選株                          209,908,820       円           138,884,824       円
          ファンド・マネー・ポート
          フォリオ
          ダイワ・アセアン内需関連株                          86,767,894      円           105,700,544       円
          ファンド・マネー・ポート
          フォリオ
          低リスク型アロケーション                               -円          13,958,125,625        円
          ファンド(適格機関投資家専
          用)
          通貨選択型ダイワ/ミレーア                           4,184,518     円            1,193,491     円
          セット・グローバル・グレー
          トコンシューマー株式ファン
          ドⅡ   豪ドル・コース(毎月
          分配型)
          通貨選択型ダイワ/ミレーア                          12,952,078      円            2,981,988     円
          セット・グローバル・グレー
          トコンシューマー株式ファン
          ドⅡ   ブラジル・レアル・
          コース(毎月分配型)
                                               44/83



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                                                                               半期報告書(内国投資信託受益証券)
          通貨選択型ダイワ/ミレーア                           4,981,569     円            1,990,542     円
          セット・グローバル・グレー
          トコンシューマー株式ファン
          ドⅡ   通貨セレクト・コース
          (毎月分配型)
          ダイワUS短期ハイ・イール                             9,957   円              9,957   円
          ド社債ファンド(為替ヘッジ
          あり/年     1 回決算型)
          ダイワ米国バンクローン・                              997  円                997  円
          オープン(為替ヘッジあり)
          ダイワ米国バンクローン・                              997  円                997  円
          オープン(為替ヘッジなし)
          ダイワ新グローバル・ハイブ                              997  円                997  円
          リッド証券ファンド(為替
          ヘッジあり)
          ダイワ新グローバル・ハイブ                              997  円                997  円
          リッド証券ファンド(為替
          ヘッジなし)
          ダイワ/ミレーアセット亜細                           9,958,176     円            9,958,176     円
          亜株式ファンド
          <奇数月定額払出型>ダイワ                             49,806    円              49,806    円
          先進国リートα 為替ヘッジ
          あり
          <奇数月定額払出型>ダイワ                             49,806    円              49,806    円
          先進国リートα 為替ヘッジ
          なし
                                               45/83



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                                                                               半期報告書(内国投資信託受益証券)
          通貨選択型ダイワ/ミレーア                           4,980,080     円            1,989,053     円
          セット・グローバル好配当株
          α(毎月分配型)米ドル・
          コース
          通貨選択型ダイワ/ミレーア                          12,948,208      円            2,978,118     円
          セット・グローバル好配当株
          α(毎月分配型)ブラジル・
          レアル・コース
          通貨選択型ダイワ/ミレーア                           3,685,259     円            1,691,241     円
          セット・グローバル好配当株
          α(毎月分配型)通貨セレク
          ト・コース
          ロボット・テクノロジー関連                            100,588    円             100,588    円
          株ファンド(年        1 回決算型)
          -ロボテック(年          1 回)-
          ダイワ先進国リートα 為替                            399,083    円             399,083    円
          ヘッジあり(毎月分配型)
          ダイワ先進国リートα 為替                             99,771    円              99,771    円
          ヘッジなし(毎月分配型)
          通貨選択型ダイワ先進国リー                            399,083    円             399,083    円
          トα 円ヘッジコース(毎月
          分配型)
          通貨選択型ダイワ先進国リー                             99,771    円              99,771    円
          トα 通貨セレクトコース
          (毎月分配型)
          ダイワ/ミレーアセット・グ                           2,088,438     円            1,091,429     円
          ローバル・グレートコン
          シューマー株式ファンド(為
          替ヘッジあり)
                                               46/83

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                                                                               半期報告書(内国投資信託受益証券)
          ダイワ/ミレーアセット・グ                           1,012,911     円             315,004    円
          ローバル・グレートコン
          シューマー株式ファンド(為
          替ヘッジなし)
          ダイワ/ミレーアセット・ア                          10,009,811      円           10,009,811      円
          ジア・セクターリーダー株
          ファンド
          ダイワ日本株ストラテジーα                            398,764    円             398,764    円
          (通貨選択型)         -ジャパ
          ン・トリプルリターンズ-
          日本円・コース(毎月分配
          型)
          ダイワ日本株ストラテジーα                             99,691    円              99,691    円
          (通貨選択型)         -ジャパ
          ン・トリプルリターンズ-
          豪ドル・コース(毎月分配
          型)
          ダイワ日本株ストラテジーα                            398,764    円             398,764    円
          (通貨選択型)         -ジャパ
          ン・トリプルリターンズ-
          ブラジル・レアル・コース
          (毎月分配型)
          ダイワ日本株ストラテジーα                            398,764    円             398,764    円
          (通貨選択型)         -ジャパ
          ン・トリプルリターンズ-
          米ドル・コース(毎月分配
          型)
                                               47/83


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                                                                               半期報告書(内国投資信託受益証券)
          ダイワ日本株ストラテジーα                           1,993,820     円            1,993,820     円
          (通貨選択型)         -ジャパ
          ン・トリプルリターンズ-
          通貨セレクト・コース(毎月
          分配型)
          通貨選択型ダイワ米国厳選株                           1,496,804     円            1,496,804     円
          ファンド     -イーグルアイⅡ
          -  予想分配金提示型          日本
          円・コース
          通貨選択型ダイワ米国厳選株                            499,994    円             499,994    円
          ファンド     -イーグルアイⅡ
          -  予想分配金提示型          豪ド
          ル・コース
          通貨選択型ダイワ米国厳選株                           1,496,804     円            1,496,804     円
          ファンド     -イーグルアイⅡ
          -  予想分配金提示型          ブラジ
          ル・レアル・コース
          通貨選択型ダイワ米国厳選株                           9,976,045     円            9,976,045     円
          ファンド     -イーグルアイⅡ
          -  予想分配金提示型          米ド
          ル・コース
          通貨選択型ダイワ米国厳選株                           2,001,563     円            2,001,563     円
          ファンド     -イーグルアイⅡ
          -  予想分配金提示型          通貨セ
          レクト・コース
       計                           30,533,594,286        円         50,671,615,722        円
     2.     期末日における受益権の総数                        30,533,594,286        口         50,671,615,722        口

                                               48/83


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                                                                               半期報告書(内国投資信託受益証券)
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
             区 分                        平成  30 年 3 月 13 日現在
     1.  金融商品の時価及び貸借対照表                  金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額
       計上額との差額                  と時価との差額はありません。
     2.  金融商品の時価の算定方法                  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等

                         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しい
                         ことから、当該帳簿価額を時価としております。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
             平成  29 年 9 月 13 日現在                     平成  30 年 3 月 13 日現在
     該当事項はありません。                            該当事項はありません。

     ( 1 口当たり情報)

                           平成  29 年 9 月 13 日現在           平成  30 年 3 月 13 日現在
     1 口当たり純資産額                                1.0032    円               1.0029    円
     ( 1 万口当たり純資産額)                             (10,032    円 )             (10,029    円 )
                                               49/83





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                          4 【委託会社等の概況】

     (1)  【資本金の額】

       2018  年 3 月末日現在
       資本金の額                151  億 7,427   万 2,500   円
       発行可能株式総数             799  万 9,980   株
       発行済株式総数              260  万 8,525   株
       過去    5 年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
     (2)  【事業の内容及び営業の状況】

      委託会社は、「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社として、証券投資信託
     の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を
     行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務等の関連する業務を行なっています。
      2018  年 3 月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとお

     りです。
           基本的性格               本数(本)             純資産額の合計額(百万円)
      単位型株式投資信託                        81                194,879
      追加型株式投資信託                       701               14,968,640
       株式投資信託  合計                       782               15,163,519
      単位型公社債投資信託                        24                102,614
      追加型公社債投資信託                        14               1,465,034
       公社債投資信託 合計                        38               1,567,648
      総合計                       820               16,731,166
     (3)  【その他】

     a . 定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項
       提出日前      1 年以内において、定款の変更、事業譲渡または事業譲受、出資の状況その他の重要事項に
      該当する事実はありません。
     b . 訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実

       訴訟事件その他委託会社に重要な影響を及ぼすことが予想される事実はありません。
                                 50/83





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                         5 【委託会社等の経理状況】

      1.当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和                                               38 年大蔵省令第

       59 号。以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等
       に関する内閣府令」(平成              19 年8月6日内閣府令第            52 号)に基づいて作成しております。
        また、当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和
       52 年大蔵省令第       38 号。以下「中間財務諸表等規則」という。)並びに同規則第                                 38 条及び第     57 条の規定
       により、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成                              19 年8月6日内閣府令第            52 号)に基づいて作
       成しております。
      2.当社は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づき、第                  58 期事業年度(平成          28 年4月1日

       から平成     29 年3月    31 日まで)の財務諸表についての監査を、有限責任                           あずさ監査法人により受けて
       おります。
        また、第     59 期事業年度に係る中間会計期間(平成                     29 年4月1日から平成           29 年9月    30 日まで)の中間
       財務諸表について、有限責任                あずさ監査法人により中間監査を受けております。
      3.財務諸表及び中間財務諸表の記載金額は、百万円未満の端数を切り捨てて表示しております。

     (1)  【貸借対照表】

                                               (単位   :百万円) 
                            前事業年度

                                               当事業年度
                           (平成     28 年3月    31
                                            (平成    29 年3月    31 日)
                              日)
      資産の部

       流動資産
          現金・預金                        31,715                     31,260
          有価証券
                                  1,137                      110
          前払費用                         159                     190
          未収委託者報酬
                                  9,896                    10,453
          未収収益                          87                     72
          繰延税金資産
                                   468                     439
                                    83                     34
          その他
          流動資産計
                                 43,547                     42,560
       固定資産
          有形固定資産                    ※ 1                  ※ 1
                                   243                     229
           建物
                                    18                     15
           器具備品
                                   224                     214
          無形固定資産
                                  2,706                     2,650
           ソフトウェア
                                  2,385                     2,323
           ソフトウェア仮勘定
                                   321                     327
          投資その他の資産
                                 14,223                     12,353
                                 51/83


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           投資有価証券                       7,872                     5,920
           関係会社株式
                                  5,129                     5,129
           出資金
                                   123                     185
           長期差入保証金
                                  1,049                     1,050
           繰延税金資産
                                    -                    31
                                    47                     37
           その他
          固定資産計 
                                 17,173                     15,234
       資産合計
                                 60,720                     57,795
                                                  (単位   :百万円)



                               前事業年度                   当事業年度

                            (平成     28 年3月    31 日)        (平成    29 年3月    31 日)
      負債の部

       流動負債
         預り金
                                        61                   79
         未払金
                                      8,789                   9,466
          未払収益分配金
                                         5                   7
          未払償還金
                                        63                   59
          未払手数料
                                      4,330                   4,453
          その他未払金
                                ※ 2     4,390            ※ 2      4,946
         未払費用
                                      4,215                   4,077
         未払法人税等
                                      1,155                    980
         未払消費税等
                                        538                   223
         賞与引当金
                                        937                   945
                                        22                   3
         その他
         流動負債計
                                      15,720                   15,776
       固定負債
         退職給付引当金
                                      2,209                   2,318
         役員退職慰労引当金
                                        93                  151
         繰延税金負債
                                      1,410                     -
         その他                                -                   7
         固定負債計
                                      3,714                   2,477
       負債合計
                                      19,435                   18,254
      純資産の部
       株主資本
         資本金
                                      15,174                   15,174
         資本剰余金
                                 52/83


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          資本準備金                            11,495                   11,495
          資本剰余金合計
                                      11,495                   11,495
         利益剰余金
          利益準備金
                                        374                   374
          その他利益剰余金
            繰越利益剰余金                          13,960                   12,231
          利益剰余金合計
                                      14,334                   12,606
         株主資本合計
                                      41,004                   39,276
       評価・換算差額等
         その他有価証券評価差額金                               280                   264
         評価・換算差額等合計
                                        280                   264
       純資産合計
                                      41,284                   39,540
      負債・純資産合計
                                      60,720                   57,795
     (2)  【損益計算書】


                                                    (単位   :百万円)
                                前事業年度                   当事業年度

                           (自 平成      27 年4月1日            (自 平成      28 年4月1日
                            至 平成      28 年3月    31 日)        至 平成      29 年3月    31 日)
      営業収益

       委託者報酬
                                      88,850                   79,747
       その他営業収益                                799                   727
       営業収益計
                                      89,650                   80,474
      営業費用
       支払手数料
                                      46,165                   40,110
       広告宣伝費
                                       646                   549
       調査費
                                      10,116                   9,436
         調査費
                                       925                   904
         委託調査費
                                      9,191                   8,531
       委託計算費
                                       761                   793
       営業雑経費
                                      1,346                   1,375
         通信費
                                       249                   251
         印刷費
                                       515                   501
         協会費
                                        53                   50
         諸会費
                                        14                   13
         その他営業雑経費                               513                   557
       営業費用計
                                      59,036                   52,265
      一般管理費
       給料
                                      5,797                   5,833
                                 53/83


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         役員報酬                               354                   416
         給料・手当
                                      3,850                   3,940
         賞与
                                       654                   531
         賞与引当金繰入額
                                       937                   945
       福利厚生費
                                       837                   807
       交際費
                                        70                   60
       旅費交通費
                                       211                   178
       租税公課
                                       325                   531
       不動産賃借料
                                      1,258                   1,273
       退職給付費用
                                       394                   463
       役員退職慰労引当金繰入額
                                        37                   60
       固定資産減価償却費
                                      1,110                   1,045
       諸経費                               1,486                   1,400
       一般管理費計
                                      11,531                   11,655
      営業利益
                                      19,082                   16,554
                                                   (単位   :百万円)


                               前事業年度                   当事業年度

                          (自 平成      27 年4月1日           (自 平成      28 年4月1日
                           至 平成      28 年3月    31 日)        至 平成      29 年3月    31 日)
      営業外収益

       受取配当金
                                       109                    92
       受取利息
                                       25                   12
       投資有価証券売却益
                                       115                   224
       有価証券償還益
                                        0                   94
       外国税関連費用引当金戻入益
                                       171                    -
       その他                                72                   56
       営業外収益計                               496                   481
      営業外費用
       投資有価証券売却損
                                       14                   24
       その他                                94                   75
       営業外費用計
                                       108                   100
      経常利益
                                     19,471                   16,935
      特別損失
                                        -                  305
       MMF  等償還関連費用
       特別損失計
                                        -                  305
      税引前当期純利益
                                     19,471                   16,629
      法人税、住民税及び事業税
                                     6,215                   6,501
                                       △ 6                △ 1,405
      法人税等調整額
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      法人税等合計
                                     6,209                   5,096
      当期純利益                               13,262                   11,533
     (3)  【株主資本等変動計算書】


     前事業年度(自 平成            27 年4月1日       至 平成     28 年3月    31 日)

                                                    (単位:百万円)
                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                                合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      14,126       14,501         41,171
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -       -    △ 13,428      △ 13,428        △ 13,428
        当期純利益              -       -       -     13,262       13,262         13,262
        株主資本以外の
        項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
        額(純額)
     当期変動額合計                 -       -       -     △ 166      △ 166        △ 166
     当期末残高              15,174       11,495         374      13,960       14,334         41,004
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                  証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                702       702      41,873
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 13,428
        当期純利益              -       -     13,262
        株主資本以外の
        項目の当期変動            △ 422      △ 422      △ 422
        額(純額)
     当期変動額合計               △ 422      △ 422      △ 589
     当期末残高                280       280      41,284
                                 55/83



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     当事業年度(自 平成            28 年4月1日       至 平成     29 年3月    31 日)
                                                    (単位:百万円)

                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                                合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      13,960       14,334         41,004
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -       -    △ 13,261      △ 13,261        △ 13,261
        当期純利益              -       -       -     11,533       11,533         11,533
        株主資本以外の
        項目の当期変動              -       -       -       -       -         -
        額(純額)
     当期変動額合計                 -       -       -    △ 1,728      △ 1,728        △ 1,728
     当期末残高              15,174       11,495         374      12,231       12,606         39,276
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                  証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                280       280      41,284
     当期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 13,261
        当期純利益              -       -     11,533
        株主資本以外の
        項目の当期変動             △ 15      △ 15      △ 15
        額(純額)
     当期変動額合計               △ 15      △ 15     △ 1,743
     当期末残高                264       264      39,540
     注記事項


     (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法

      ( 1 ) 子会社株式
         移動平均法による原価法により計上しております。
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      ( 2 ) その他有価証券
         時価のあるもの
           決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売                                              却原価は
          移動平均法により算定)を採用しております。
         時価のないもの

           移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法

      ( 1 ) 有形固定資産
         定額法によっております。
         なお、主な耐用年数は以下の通りであります。
           建物                    10 ~ 18 年
           器具備品      4~              20 年
      ( 2 ) 無形固定資産
         定額法によっております。なお、自社利用のソフトウェアについては社内における利用可能期間
        (5年間)に基づく定額法によっております。
     3.引当金の計上基準

      ( 1 ) 賞与引当金
         役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額を計上しております。
      ( 2 ) 退職給付引当金
         従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上してお
        ります。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及び実
        績等に応じて各事業年度毎に各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・参与に
        ついても、当社の退職金規程に基づく当事業年度末要支給額を計上しております。
      ( 3 ) 役員退職慰労引当金
         役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当事業年度末要支給
        額を計上しております。
     4.消費税等の会計処理

        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     5.連結納税制度の適用

        連結納税制度を適用しております。
     (表示方法の変更)

      (損益計算書)
       前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めておりました「有価証券償還益」は、営業
      外収益の総額の         100  分の  10 を超えたため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示
      方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
       この結果、前事業年度の財務諸表において、「営業外収益」の「その他」に表示していた                                                 73 百万円
      は、「有価証券償還益」             0 百万円、「その他」           72 百万円として組替えております。
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     (追加情報)

      「繰延税金資産の回収可能性に関する摘要指針(企業会計基準適用指針第                                         26 号  平成  28 年3月    28 日)」
     を当期から適用しております。
     (貸借対照表関係)

     ※1 有形固定資産の減価償却累計額

                              前事業年度                   当事業年度
                            (平成   28 年3月   31 日)           (平成   29 年3月   31 日)
         建物                           23 百万円                  26 百万円
         器具備品                          232  百万円                 264  百万円
     ※2 関係会社項目


         関係会社に対する資産及び負債には区分掲記されたもののほか次のものがあります。
                               前事業年度                   当事業年度
                            (平成   28 年3月   31 日)           (平成   29 年3月   31 日)
         未払金                         4,320   百万円                4,877   百万円
      3  保証債務

       前事業年度(平成          28 年3月    31 日)

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,749   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
       当事業年度(平成          29 年3月    31 日)

        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,685   百万円に対して保証を行ってお
       ります。
     (株主資本等変動計算書関係)


      前事業年度(自 平成            27 年4月1日 至 平成            28 年3月    31 日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    (単位:千株)
                   当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
        普通株式                  2,608             -           -         2,608
       合   計                  2,608             -           -         2,608
                                 58/83


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     2.配当に関する事項
      (1)    配当金支払額
                            剰余金の配当の           1株当たり

                     株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額(百万円)          配当額(円)
       決議
       平成  27 年6月    23 日                                 平成  27 年    平成  27 年
                     普通株式            13,428          5,148
       定時株主総会                                         3月  31 日    6月  24 日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          平成    28 年6月    23 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとお
         り提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 13,262    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  1株当たり配当額                    5,084   円
         ④  基準日              平成  28 年3月    31 日
         ⑤  効力発生日              平成  28 年6月    24 日
      当事業年度(自 平成            28 年4月1日 至 平成            29 年3月    31 日)


     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
                                                    (単位:千株)
                   当事業年度期首            当事業年度           当事業年度          当事業年度末
                     株式数          増加株式数           減少株式数            株式数
       発行済株式
        普通株式                  2,608             -           -         2,608
       合   計                  2,608             -           -         2,608
     2.配当に関する事項

      (1)    配当金支払額
                            剰余金の配当の           1株当たり

                     株式の種類                            基準日       効力発生日
                            総額(百万円)          配当額(円)
       決議
       平成  28 年6月    23 日                                 平成  28 年    平成  28 年
                     普通株式            13,261          5,084
       定時株主総会                                         3月  31 日    6月  24 日
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

          平成    29 年6月    26 日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとお
         り提案しております。
         ①  剰余金の配当の総額                 11,532    百万円
         ②  配当の原資                  利益剰余金
         ③  1株当たり配当額                    4,421   円
         ④  基準日              平成  29 年3月    31 日
         ⑤  効力発生日              平成  29 年6月    27 日
     (金融商品関係)

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     1.金融商品の状況に関する事項
      (1)金融商品に対する取組方針
          当社は、投資運用業及び投資助言・代理業などの資産運用に関する事業を行っております。資金
        運用については安全性の高い金融商品に限定しております。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク

          証券投資信託に係る運用報酬の未決済額である未収委託者報酬は、運用するファンドの財産が信
        託されており、「投資信託及び投資法人に関する法律」、その他関係法令等により一定の制限が設
        けられているためリスクは極めて軽微であります。有価証券及び投資有価証券は、証券投資信託、
        株式であります。証券投資信託は余資運用及び事業推進目的で保有しており、価格変動リスク及び
        為替変動リスクに晒されております。株式は上場株式、非上場株式並びに子会社株式を保有してお
        り、上場株式は価格変動リスク及び発行体の信用リスクに、非上場株式及び子会社株式は発行体の
        信用リスクに晒されております。
          未払手数料は証券投資信託の販売に係る手数料の未払額であります。その他未払金は主に連結納
        税の親会社へ支払う法人税の未払額であります。未払費用は主にファンド運用に関係する業務を委
        託したこと等により発生する費用の未払額であります。これらは、そのほとんどが                                             1 年以内の支払
        期日であります。
      (3)    金融商品に係るリスク管理体制

        ①市場リスクの管理
        (ⅰ)為替変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに為替変動リスク管理の検討を行って
           おります。
        (ⅱ)価格変動リスクの管理
            当社は、財務リスク管理規程に従い、個別の案件ごとに価格変動リスク管理の検討を行って
           おり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握しリスクマネジメント会議において報告を
           行っております。
        ②信用リスクの管理
          発行体の信用リスクは財務リスク管理規程に従い、定期的に財務状況等を把握しリスクマネジメ
        ント会議において報告を行っております。
     2.金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません(                                       (注2)     参照のこと)。
      前事業年度(平成          28 年3月    31 日)

                                                   (単位:百万円)
                                  貸借対照表
                                              時価         差額
                                   計上額
       (1)現金・預金                               31,715          31,715           -
       (2)未収委託者報酬                                9,896          9,896          -
       (3)有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券
                                       7,987          7,987          -
       資産計                               49,599          49,599           -
       (1)未払手数料                                4,330          4,330          -
       (2)その他未払金                                4,390          4,390          -
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       (3)未払費用(          * )                     3,420          3,420          -
       負債計                               12,141          12,141           -
     ( * )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
      当事業年度(平成          29 年3月    31 日)


                                                   (単位:百万円)
                                  貸借対照表
                                              時価         差額
                                  計上額
       (1)現金・預金                               31,260          31,260           -
       (2)未収委託者報酬                               10,453          10,453           -
       (3)有価証券及び投資有価証券
           その他有価証券                              5,060          5,060          -
       資産計                               46,774          46,774           -
       (1)未払手数料                                4,453          4,453          -
       (2)その他未払金                                4,946          4,946          -
       (3)未払費用(          * )                     3,409          3,409          -
       負債計                               12,809          12,809           -
     ( * )未払費用のうち金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
     (注1)金融商品の時価の算定方法

      資 産

       (1)現金・預金、並びに(2)未収委託者報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
       (3)有価証券及び投資有価証券
         これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
        は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
        項 (有価証券関係)          をご参照下さい。
      負 債
       (1)未払手数料、(2)その他未払金、並びに(3)未払費用
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                                   (単位:百万円)
                                 前事業年度                 当事業年度
                区分
                              (平成    28 年3月    31 日)       (平成    29 年3月    31 日)
       (1)その他有価証券
            非上場株式                             1,021                  970
       (2)子会社株式及び関連会社株式
            非上場株式                             5,129                 5,129
       (3)長期差入保証金                                  1,049                 1,050
       これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握す
      ることが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
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     (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度(平成          28 年3月    31 日)

                                                    (単位:百万円)
                                        1年超        5年超
                                1年以内                        10 年超
                                        5年以内        10 年以内
       現金・預金                           31,715           -        -       -
       未収委託者報酬                           9,896          -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券のうち満期があるもの                           1,115        4,570        1,712         141
        合計                           42,727        4,570        1,712         141
      当事業年度(平成          29 年3月    31 日)

                                                    (単位:百万円)
                                        1年超        5年超
                                1年以内                        10 年超
                                        5年以内        10 年以内
       現金・預金                           31,260           -        -       -
       未収委託者報酬                           10,453           -        -       -
       有価証券及び投資有価証券
        その他有価証券のうち満期があるもの                             110       2,876        1,139         110
        合計                           41,824        2,876        1,139         110
     (有価証券関係)

     1.子会社株式及び関連会社株式

      前事業年度(平成          28 年3月    31 日)

       子会社株式(貸借対照表計上額                   5,129   百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
      当事業年度(平成          29 年3月    31 日)

       子会社株式(貸借対照表計上額                   5,129   百万円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて
      困難と認められることから、記載しておりません。
     2.その他有価証券


      前事業年度(平成          28 年3月    31 日)

                        貸借対照表計上額               取得原価              差額
                          (百万円)             (百万円)            (百万円)
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       (1)株式                         141              55            86
                                 62/83


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       (2)その他
           証券投資信託                    3,875             3,408             466
             小計                  4,016             3,463             553
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
       その他
        証券投資信託                       3,970             4,119            △ 148
             小計                  3,970             4,119            △ 148
             合計                  7,987             7,583             404
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額                       1,021   百万円)については、市場価格がなく、時価を把握する
          ことが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
      当事業年度(平成          29 年3月    31 日)

                        貸借対照表計上額               取得原価              差額
                          (百万円)             (百万円)            (百万円)
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えるもの
       (1)株式                         122              55            67
       (2)その他
           証券投資信託                    3,107             2,697             410
             小計                  3,230             2,752             478
       貸借対照表計上額が取得原
       価を超えないもの
       その他
        証券投資信託                       1,829             1,926            △ 96
             小計                  1,829             1,926            △ 96
             合計                  5,060             4,679             381
      (注)非上場株式(貸借対照表計上額                       970  百万円)については、市場価格がなく、時価を把握するこ
          とが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めておりません。
     3.売却したその他有価証券


      前事業年度(自 平成            27 年4月1日 至 平成            28 年3月    31 日)

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         (百万円)             (百万円)             (百万円)
       (1)    株式
                                  3             -            0
       (2)    その他
           証券投資信託                    19,069               115             13
             合計                  19,072               115             14
      当事業年度(自 平成            28 年4月1日 至 平成            29 年3月    31 日)

                           売却額           売却益の合計額             売却損の合計額
             種類
                         (百万円)             (百万円)             (百万円)
       (1)株式                          50              -            1
       (2)その他
                                 63/83


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           証券投資信託                    4,371              224             23
             合計                  4,421              224             24
     4.減損処理を行った有価証券

       前事業年度において、証券投資信託について                        ▶ 百万円の     減損処理を行っております。
       当事業年度において、該当事項はありません。
     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要

       当社は、非積立型の確定給付制度(退職一時金制度であります)及び確定拠出制度を採用しておりま
      す。
     2.確定給付制度

      ( 1 ) 退職給付債務の期首残高と期末残高の調整表

                         前事業年度                      当事業年度
                     (自 平成      27 年4月1日                (自 平成      28 年4月1日
                      至 平成     28 年3月    31 日)            至 平成     29 年3月    31 日)
       退職給付債務の期
                           2,072   百万円                       2,209   百万円
       首残高
        勤務費用                     222                          202
        退職給付の支払
                           △ 120                        △ 122
       額
        その他                      35                          29
       退職給付債務の期
                           2,209                          2,318
       末残高
      ( 2 ) 退職給付債務及び年金資産の期末残高と貸借対照表に計上された退職給付引当金の調整表


                                                 当事業年度
                             前事業年度
                                             (自 平成      28 年4月1日
                         (自 平成      27 年4月1日
                                              至 平成     29 年3月    31 日)
                          至 平成     28 年3月    31 日)
       非積立型制度の退職給付債務                          2,209   百万円                 2,318   百万円
       貸借対照表に計上された負債と
                                                     2,318
                                 2,209
       資産の純額
                                                     2,318

       退職給付引当金                          2,209
       貸借対照表に計上された負債と
                                 2,209                    2,318
       資産の純額
                                 64/83


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      ( 3 ) 退職給付費用及びその内訳項目の金額

                                前事業年度                当事業年度
                            (自 平成      27 年4月1日         (自 平成      28 年4月1日
                             至 平成     28 年3月    31 日)     至 平成     29 年3月    31 日)
       勤務費用                              222  百万円              202  百万円
       その他                               -               87
       確定給付制度に係る退職給付費用                             222                289
     3.確定拠出制度

       当社の確定拠出制度への要拠出額は、前事業年度                          172  百万円、当事業年度           173  百万円であります。
     (税効果会計関係)

     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別内訳

                                                   (単位:百万円)
                              前事業年度                  当事業年度
                           (平成    28 年3月    31 日)         (平成    29 年3月    31 日)
       繰延税金資産
                                      676               709
        退職給付引当金
                                      225               224
        賞与引当金
                                      224               169
        未払事業税
                                      121                5
        連結法人間取引(譲渡損)
                                       98               98
        出資金評価損
                                       95               65
        投資有価証券評価損
                                      173               185
        その他
                                     1,615               1,458
       繰延税金資産小計 
        評価性引当額                              △ 347             △  201
                                     1,268               1,257
       繰延税金資産合計
       繰延税金負債
        連結法人間取引(譲渡益)                             △ 2,086               △ 639
                                     △ 124              △ 146
        その他有価証券評価差額金
                                    △ 2,210               △ 786
       繰延税金負債合計
                                     △ 941
       繰延税金資産の純額                                              470
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の

      原因となった主要な項目別の内訳
                               前事業年度                  当事業年度

                            (平成    28 年3月    31 日)        (平成    29 年3月    31 日)
                                 65/83



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       法定実効税率                               33.06   %    法定実効税率と税効果会計
                                            適用後の法人税等の負担率と
       (調整)
                                            の間の差異が法定実効税率の
                                      0.77  %
        交際費等永久に損金に算入され
                                            100  分の5以下であるため注記
       ない項目
                                            を省略しております。
        受取配当金等永久に益金に算入                             △ 0.02  %
       されない項目
        評価性引当額の増減額                             △ 1.29  %
        税率変更による期末繰延税金資                             △ 0.19  %
       産の減額修正
        その他                             △ 0.43  %
       税効果会計適用後の法人税等の負                               31.89   %

       担率
     (セグメント情報等)


     [セグメント情報]

       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     [ 関連情報     ]

     1 . サービスごとの情報
       単一のサービス区分の営業収益が損益計算書の営業収益の                               90 %を超えるため、記載を省略しておりま
      す。
     2 . 地域ごとの情報

     (1)営業収益
        内国籍証券投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の                                         90 %を超えるため、記
       載を省略しております。
     (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の                                          90 %を超えるため、
       記載を省略しております。
     3 . 主要な顧客ごとの情報

       営業収益のうち、損益計算書の営業収益の                       10 %以上を占める相手先がないため、記載はありません。
     [ 報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報                              ]

      前事業年度(自 平成            27 年4月1日 至 平成            28 年3月    31 日)

       該当事項はありません。
      当事業年度(自 平成            28 年4月1日 至 平成            29 年3月    31 日)

       該当事項はありません。
     [ 報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報                                    ]

                                 66/83


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
       該当事項はありません。
     [ 報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報                             ]

       該当事項はありません。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引

     (ア)    財務諸表提出会社の子会社
     前事業年度(自 平成            27 年4月1日 至 平成            28 年3月    31 日)

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の               事業の         関連当事者             取引金額           期末残高
      種類          所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称               内容         との関係            (百万円)           (百万円)
                   (百万円)        割合
                           (%)
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                        債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                1,749     -       -
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0           (注)
         (Singapore)
                        業
         Ltd.
     取引条件及び取引条件の決定方針等

                    MAS
     ( 注 ) シンガポール通貨庁(              )に対する当社からの保証状により、                     当 該関連当事者の債務不履行              等に関
          MAS
        する    への損害等に対して保証してお                 ります。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に
        応じて保証状にて定められております。
     当事業年度(自 平成            28 年4月1日 至 平成            29 年3月    31 日)

                           議決権等
                   資本金又        の所有
         会社等の               事業の         関連当事者             取引金額           期末残高
      種類          所在地    は出資金        (被所有   )         取引の内容             科目
         名称               内容         との関係            (百万円)           (百万円)
                   (百万円)        割合
                           (%)
         Daiwa   Asset
                        金融商
                                        債務保証
                           (所有  )
         Management
                                                            -
                                                1,685     -
     子会社          Singapore       133  品取引         経営管理
                           直接  100.0           (注)
         (Singapore)
                        業
         Ltd.
     取引条件及び取引条件の決定方針等

                    MAS
     ( 注 ) シンガポール通貨庁(              )に対する当社からの保証状により、                     当 該関連当事者の債務不履行              等に関
          MAS
        する    への損害等に対して保証してお                 ります。なお、債務総額は当該関連当事者の総運用資産額に
        応じて保証状にて定められております。
     (イ)    財務諸表提出会社と同一の親会社をもつ会社

      前事業年度(自 平成            27 年4月1日 至 平成            28 年3月    31 日)

                           議決権等
                   資本金ま
                           の所有                   取引金額
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者                        期末残高
      種類         所在地            (被所有   )          取引の内容      (百万円)       科目
          名称         金    内容          との関係                        (百万円)
                           割合                   (注  1)
                   (百万円)
                           (%)
                                       証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
               東京都
                                       の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     -   益証券の募集販                27,062    未払手数料        3,188
               千代田区
     つ会社                  業        売        (注  2)
          ㈱大和総研

                                       ソフトウェア
     同一の親                  情報
          ビジネス・     東京都                 ソフトウェアの
                                       の購入(注
     会社をも               3,000   サービ     -                     593   未払費用        252
          イノベー     江東区                 開発
                                       3)
     つ会社                  ス業
          ション
                                 67/83


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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     同一の親
                                       不動産の賃借
          大和プロパ     東京都         不動産                            長期差入保
     会社をも                100       -   本社ビルの管理                1,028           1,027
                                       料(注   ▶)
          ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
     取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注1  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

          おります。
      ( 注2  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信

          託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
          います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注3  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を

          決定しております。
      ( 注4  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

      当事業年度(自 平成            28 年4月1日 至 平成            29 年3月    31 日)

                           議決権等
                   資本金ま
                           の所有                   取引金額
          会社等の         たは出資    事業の         関連当事者                        期末残高
      種類         所在地            (被所有   )          取引の内容      (百万円)       科目
          名称         金    内容          との関係                        (百万円)
                           割合                   (注  1)
                   (百万円)
                           (%)
                                       証券投資信託
     同一の親                  金融商        証券投資信託受
               東京都
                                       の代行手数料
     会社をも     大和証券㈱          100,000    品取引     -   益証券の募集販                23,238    未払手数料        3,298
               千代田区
     つ会社                  業        売        (注  2)
          ㈱大和総研

                                       ソフトウェア
     同一の親                  情報
          ビジネス・     東京都                 ソフトウェアの
                                       の購入(注
     会社をも               3,000   サービ     -                     768   未払費用        218
          イノベー     江東区                 開発
                                       3)
     つ会社                  ス業
          ション
     同一の親
                                       不動産の賃借
          大和プロパ     東京都         不動産                            長期差入保
     会社をも                100       -   本社ビルの管理                1,036           1,028
                                       料(注   ▶)
          ティ  ㈱   中央区         管理業                             証金
     つ会社
     取引条件及び取引条件の決定方針等

      ( 注1  ) 上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

          おります。
      ( 注2  ) 証券投資信託の代行手数料については、証券投資信託の信託約款に定める受益者が負担する信

          託報酬のうち、当社が受け取る委託者報酬から代理事務に係る手数料として代行手数料を支払
          います。委託者報酬の配分は、両者協議のうえ合理的に決定しております。
      ( 注3  ) ソフトウェアの購入については、市場の実勢価格を勘案して、その都度交渉の上、購入価格を

          決定しております。
      ( 注4  ) 差入保証金および賃借料については、近隣相場等を勘案し、交渉の上、決定しております。

     2 . 親会社に関する注記

       株式会社大和証券グループ本社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
     (1株当たり情報)

                                 68/83



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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                 前事業年度                           当事業年度
             (自 平成      27 年4月1日                    (自 平成      28 年4月1日
              至 平成     28 年3月    31 日)                至 平成     29 年3月    31 日)
       1株当たり純資産額                    15,826.85     円      1株当たり純資産額                    15,158.25     円
       1株当たり当期純利益                   5 ,084.10    円      1株当たり当期純利益                   4,421.51     円
       ( 注1  ) 潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお
           りません。
       ( 注2  ) 1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                               前事業年度                  当事業年度

                           (自 平成      27 年4月1日          (自 平成      28 年4月1日
                            至 平成     28 年3月    31 日)       至 平成     29 年3月    31 日)
       当期純利益(百万円)                              13,262                  11,533
       普通株式の期中平均株式数(株)                            2,608,525                  2,608,525
     (重要な後発事象)

       該当事項はありません。

      中間財務諸表


     ( 1 ) 中間貸借対照表
                                          (単位   : 百万円)

                                     当中間会計期間
                                   (平成   29 年9月   30 日)
      資産の部
       流動資産
        現金・預金                                      22,206
        有価証券                                        98
        未収委託者報酬                                      11,259
        繰延税金資産                                        391
                                                278
        その他
        流動資産合計                                      34,233
       固定資産
        有形固定資産                            ※ 1           231
        無形固定資産
          ソフトウエア                                     2,066
                                                446
          その他
          無形固定資産合計                                     2,512
        投資その他の資産
          投資有価証券                                     6,874
          関係会社株式                                     5,129
                                               1,262
          その他
                                 69/83


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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
          投資その他の資産合計                                     13,266
        固定資産合計                                      16,010
       資産合計                                       50,244
                                          (単位   : 百万円)



                                     当中間会計期間
                                   (平成   29 年9月   30 日)
      負債の部
       流動負債
        未払金                                       7,070
        未払費用                                       3,973
        未払法人税等                                        916
        賞与引当金                                        692
        その他                            ※ 2           606
        流動負債合計
                                               13,260
       固定負債
        退職給付引当金                                       2,324
        役員退職慰労引当金                                        134
        繰延税金負債                                         21
        その他                                         6
        固定負債合計
                                               2,487
       負債合計
                                               15,747
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                      15,174
        資本剰余金
          資本準備金                                     11,495
          資本剰余金合計
                                               11,495
        利益剰余金
          利益準備金                                       374
          その他利益剰余金
           繰越利益剰余金                                    7,116
          利益剰余金合計
                                               7,490
        株主資本合計
                                               34,160
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                        336
                                 70/83


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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
        評価・換算差額等合計
                                                 336
       純資産合計
                                               34,496
      負債・純資産合計
                                               50,244
     ( 2 ) 中間損益計算書


                                          (単位   : 百万円)
                                     当中間会計期間
                                   (自 平成      29 年4月1日
                                    至 平成     29 年9月   30 日)
       営業収益
        委託者報酬                                       40,996
                                                364
        その他営業収益
         営業収益合計                                     41,360
       営業費用
        支払手数料                                       20,216
                                               6,325
        その他営業費用
         営業費用合計                                     26,542
                                    ※ 1
       一般管理費                                        5,665
       営業利益                                        9,152
                                    ※ 2
       営業外収益
                                                222
                                                 9
       営業外費用
       経常利益                                        9,365
       特別利益
                                                 -
                                                 -
       特別損失
       税引前中間純利益                                        9,365
       法人税、住民税及び事業税
                                               2,879
                                                 69
       法人税等調整額
       中間純利益                                        6,416
       ( 3 ) 中間株主資本等変動計算書


       当中間会計期間(自             平成  29 年4月1日       至 平成     29 年9月    30 日 )

                                                    (単位:百万円)
                                 71/83




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                                     株主資本
                        資本剰余金               利益剰余金
                                       その他利益
                  資本金                      剰余金              株主資本合計
                                              利益剰余金
                        資本準備金       利益準備金
                                                合計
                                        繰越利益
                                        剰余金
     当期首残高              15,174       11,495         374      12,231       12,606         39,276
     当中間期変動額
        剰余金の配当              -       -       -    △ 11,532      △ 11,532        △ 11,532
        中間純利益              -       -       -     6,416       6,416         6,416
        株主資本以外の
        項目の当中間期              -       -       -       -       -         -
        変動額(純額)
     当中間期変動額合計                 -       -       -    △ 5,115      △ 5,115        △ 5,115
     当中間期末残高              15,174       11,495         374      7,116       7,490        34,160
                   評価・換算差額等

                 その他有価
                                純資産合計
                        評価・換算
                 証券評価
                        差額等合計
                  差額金
     当期首残高                264       264      39,540
     当中間期変動額
        剰余金の配当              -       -    △ 11,532
        中間純利益              -       -     6,416
        株主資本以外の
        項目の当中間期              72       72       72
        変動額(純額)
     当中間期変動額合計                72       72     △ 5,043
     当中間期末残高                336       336      34,496
     注記事項




     (重要な会計方針)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法

      (1)子会社
                                 72/83

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          移動平均法による原価法により計上しております。
      (2)その他有価証券

          時価のあるもの
           中間決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原
          価は移動平均法により算定)を採用しております。
          時価のないもの

           移動平均法による原価法を採用しております。
     2.固定資産の減価償却の方法

      (1)有形固定資産
          定額法によっております。
          なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
            建物                10 ~ 18 年
            器具備品    4~            20 年
      (2)無形固定資産

          定額法によっております。
          ただし、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間(5年間)に基づく定
        額法によっております。
     3.引当金の計上基準

      (1)賞与引当金
          役員及び従業員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額の当中間会計期間負担額を計上し
        ております。
      (2)退職給付引当金

          従業員の退職給付に備えるため、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上し
        ております。これは、当社の退職金は、将来の昇給等による給付額の変動がなく、貢献度、能力及
        び実績等に応じて事業年度ごとに各人別の勤務費用が確定するためであります。また、執行役員・
        参与についても、当社の退職金規程に基づく当中間会計期間末要支給額を計上しております。
      (3)役員退職慰労引当金

          役員の退職慰労金の支給に備えるため、当社の役員退職慰労金規程に基づく当中間会計期間末要
        支給額を計上しております。
     4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

      (1)消費税等の会計処理
          消費税及び地方消費税の会計処理は税抜                      方式  によっております。
      (2)連結納税制度の適用

          連結納税制度を適用しております。
     (中間貸借対照表関係)

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                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     ※1    減価償却累計額
                                       当中間会計期間
                                    ( 平成  29 年9月    30 日現在)
         有形固定資産                                    307  百万円
     ※2 消費税等の取扱い

        仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺のうえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債の「その
       他」に含めて表示しております。
      3   保証債務

       当中間会計期間(平成            29 年9月    30 日現在)
        子会社である       Daiwa    Asset    Management(Singapore)Ltd.               の債務    1,744   百万円    に対して保証を行ってお
       ります。
      (中間損益計算書関係)

     ※1    減価償却実施額

                                          当中間会計期間
                                      (自 平成      29 年4月    1日
                                       至 平成     29 年9月    30 日)
         有形固定資産                                        16 百万円
         無形固定資産                                        471  百万円
     ※2    営業外収益の主要項目

                                          当中間会計期間
                                      (自 平成      29 年4月    1日
                                       至 平成     29 年9月    30 日)
         受取配当金                                        49 百万円
                                                 134  百万円
         投資有価証券売却益
     (中間株主資本等変動計算書関係                  )


     当中間会計期間(自 平成              29 年4月1日 至 平成            29 年9月    30 日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項                 (単位:千株)

               当事業年度期首            当中間会計期間            当中間会計期間           当中間会計期間末

                  株式数           増加株式数            減少株式数             株式数
     発行済株式

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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
      普通株式                2,608              -            -          2,608
        合計              2,608              -            -          2,608
     2.配当に関する事項

       配当金支払額
                                   1株当たり
                         配当金の総額
         決議        株式の種類                   配当額         基準日         効力発生日
                          (百万円)
                                    (円)
     平成  29 年6月    26 日                             平成  29 年           平成  29 年
                                      4,421
                  普通株式           11,532
     定時株主総会                                       3月  31 日      6月  27 日
     (金融商品関係)

     当中間会計期間(平成            29 年9月    30 日)
     金融商品の時価等に関する事項

       中間貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把

      握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません(                                         ( 注2  ) 参照のこと)。
                                                   (単位:百万円)
                                中間貸借対照表計上額                時価        差額
       (1)現金・預金                                 22,206          22,206         -
       (2)未収委託者報酬                                 11,259          11,259         -
       (3)有価証券及び投資有価証券
          その他有価証券                                  6,002          6,002         -
       資産合計                                 39,467          39,467         -
       (1)未払金(        *)                         7,002          7,002         -
       (2)未払費用(          *)                        3,424          3,424         -
       負債合計                                 10,427          10,427         -
       ( * )金融商品で時価開示の対象となるものを表示しております。
     (注1)金融商品の時価の算定方法

       資 産

       (1)現金・預金及び(2)未収委託者報酬
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
       (3)有価証券及び投資有価証券
         これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。また、証券投資信託について
        は、基準価額によっております。また、保有目的ごとの有価証券に関する事項については、注記事
        項(有価証券関係)をご参照下さい。
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       負 債
       (1)未払金及び(2)未払費用
         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額とほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっ
        ております。
     (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

                                      (単位:百万円)
                区分                  当中間会計期間
        非上場株式                                      970
        子会社株式                                     5,129
        差入保証金                                     1,044
       これらは、市場価格がなく、かつ将来キャッシュフローを見積ることなどができず、時価を把握する
      ことが極めて困難と認められるものであるため、時価開示の対象としておりません。
     (有価証券関係)

     当中間会計期間(平成            29 年9月    30 日)
      1.子会社株式及び関連会社株式

       子会社株式(中間貸借対照表計上額                      5,129   百万  円)は、市場価格がなく、時価を把握することが極
      めて困難と認められることから、記載しておりません。
      2.その他有価証券

                           中間貸借対照表
                                        取得原価             差額
                             計上額
                                       (百万円)            (百万円)
                            (百万円)
        中間貸借対照表計上額が取得原
        価を超えるもの
                                   124            55
        (1)株式                                                  69
        (2)その他

                                  4,458            3,979
           証券投資信託                                              479
                                  4,582            4,034

               小計                                           548
        中間貸借対照表計上額が取得原
        価を超えないもの
         その他
           証券投資信託                      1,419            1,482            △ 63

               小計                  1,419            1,482            △ 63

               合計                  6,002            5,517             485

       (注)非上場株式(中間貸借対照表計上額                        970  百万  円)については、市場価格がなく、
        時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には
        含めておりません。
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     (セグメント情報等)
     [セグメント情報]

      当中間会計期間(自 平成              29 年4月1日 至 平成            29 年9月    30 日)
       当社は、資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     [関連情報]

      当中間会計期間(自 平成              29 年4月1日 至 平成            29 年9月    30 日)
      1 . サービスごとの情報
        単一のサービス区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の                                  90 %を超えるため、記載を省略し
       ております。
      2 . 地域ごとの情報

      (1)営業収益
          内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営                                      業収益の     90 %を超えるた
         め、記載を省略しております。
      (2)有形固定資産

          本邦に所在している有形             固定  資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の                             90 %を超え
         るため、記載を省略しております。
      3 . 主要な顧客ごとの情報

        営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の                         10 %以上を占める相手先がないため、記載はありま
       せん。
     [報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報]

      当中間会計期間(自 平成              29 年4月1日 至 平成            29 年9月    30 日)
       該当事項はありません。
     [報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報]

      当中間会計期間(自 平成              29 年4月1日 至 平成            29 年9月    30 日)
       該当事項はありません。
     [報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報]

      当中間会計期間(自 平成              29 年4月1日 至 平成            29 年9月    30 日)
       該当事項はありません。
     (1株当たり情報)

                           当中間会計期間
                        (自 平成      29 年4月1日
                         至 平成     29 年9月    30 日)
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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
           1株当たり純資産額                                   13,224.69     円
           1株当たり中間純利益金額                                   2,459.79     円
     (注1)     潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在しないため
           記載しておりません。
     (注2)     1株当たり中間純利益金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。
                           当中間会計期間

                        (自 平成      29 年4月1日
                         至 平成     29 年9月    30 日 )
           中間純利益      ( 百万円    )                            6,416
           普通株式に係る中間純利益              ( 百万円    )                    6,416
           普通株主に帰属しない金額              ( 百万円    )                     -
           普通株式の期中平均株式数              ( 株 )                    2,608,525
     (重要な後発事象)

       該当事項はありません。

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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                          独立監査人の監査報告書
                                                    平成  29 年5月   26 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会 御中
                          有限責任     あずさ監査法人

                             指定有限責任社員

                                         公認会計士         髙波 博之  印
                              業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                         公認会計士         貞廣 篤典  印
                              業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                         公認会計士         内田 和男  印
                              業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の平成                                28 年4月1日から平成          29 年3月   31 日までの第      58
     期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びそ
     の他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。               これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、             当監査法人      に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な                                保証  を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人      は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、大和証券投資信託委託株式会社の平成                      29 年3月   31 日現在の財政状態並びに同日をもって終了する事業年度
     の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

     (注 )1 . 上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

     (注 )2 . XBRL  データは監査の対象には含まれていません。
                                 79/83



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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
                         独立監査人の中間監査報告書
                                                    平成  29 年 11 月 22 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会 御中
                          有限責任     あずさ監査法人

                             指定有限責任社員

                                         公認会計士         髙波 博之  印
                              業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                         公認会計士         貞廣 篤典  印
                              業務執行社員
                             指定有限責任社員
                                         公認会計士         内田 和男  印
                              業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている大和証券投資信託委託株式会社の平成                                29 年4月1日から平成          30 年3月   31 日までの第      59
     期事業年度の中間会計期間(平成                 29 年4月1日から平成          29 年9月   30 日まで)に係る中間財務諸表、すなわち、
     中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注記について中
     間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。                         これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、                       当監査法人      に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な                                                保証  を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人      は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、大和証券投資信託委託株式会社の平成                            29 年9月   30 日現在の財政状態並びに同日をもって終了す
     る中間会計期間(平成            29 年4月1日から平成          29 年9月   30 日まで)の経営成績に関する有用な情報を表示してい
     るものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

     (注 )1 . 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。

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                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     (注 )2 . XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
                                 81/83




















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                         独立監査人の中間監査報告書

                                                     平成  30 年 ▶ 月 13 日

     大和証券投資信託委託株式会社
      取締役会 御中
                         有限責任     あずさ監査法人

                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             貞廣 篤典  印
                           業務執行社員
                          指定有限責任社員

                                    公認会計士             小林 英之  印
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第                 193  条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているロボット・テクノロジー関連株ファンド(年                                  1 回決算型)      -ロボテック(年         1 回)-(為
     替ヘッジあり)の平成            29 年 9 月 14 日から平成      30 年 3 月 13 日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、中間
     貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。   
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、ロボット・テクノロジー関連株ファンド(年                               1 回決算型)      -ロボテック(年         1 回)-(為替ヘッ
     ジあり)の平成        30 年 3 月 13 日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(平成                                     29 年 9 月 14 日
     から平成     30 年 3 月 13 日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      大和証券投資信託委託株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規
     定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

                                 82/83


                                                           EDINET提出書類
                                                  大和証券投資信託委託株式会社(E06748)
                                                   半期報告書(内国投資信託受益証券)
     (注 )1. 上記は中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管しております。
     (注 )2.    XBRL  データは中間監査の対象には含まれていません。
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