SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン 有価証券報告書(内国投資信託受益証券) 第1期(平成28年8月30日-平成28年11月10日)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年8月30日-平成28年11月10日)

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提出者:SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン

カテゴリ:有価証券報告書(内国投資信託受益証券)

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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                      有価証券報告書

      【提出先】                      関東財務局長殿
      【提出日】                      平成29年2月10日        提出
      【計算期間】                      第1期(自     平成28年8月30日至         平成28年11月10日)
      【ファンド名】                      SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン
      【発行者名】                      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      【代表者の役職氏名】                      取締役社長      鈴木 郁也
      【本店の所在の場所】                      東京都港区芝3丁目33番1号
      【事務連絡者氏名】                      投信業務部長 橋詰 廣志
      【連絡場所】                      東京都港区芝3丁目33番1号
      【電話番号】                      03-6737-0522
      【縦覧に供する場所】                      該当事項はありません。
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     第一部【ファンド情報】

     第1【ファンドの状況】

     1【ファンドの性格】

     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】

       <ファンドの目的>

        当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
       <信託金限度額>
        上限 5,000億円
        ただし、委託会社は受託会社と合意の上、限度額を変更することができます。
       <基本的性格>
        一般社団法人投資信託協会が定める分類方法における、当ファンドの商品分類及び属性区分は下記
        の通りです。
        商品分類表

                             投資対象資産
        単位型・追加型          投資対象地域                      独立区分          補足分類
                             (収益の源泉)
           単位型          国内           株式          MMF        インデックス型

           追加型          海外           債券          MRF          特殊型

                     内外         不動産投信            ETF

                              その他資産

                             (    )
                              資産複合

       (注)当ファンドが該当する商品分類を網掛け表示しています。

       属性区分表

       投資対象資産          決算頻度       投資対象       投資形態        為替        対象        特殊型
                          地域             ヘッジ      インデックス
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      株式           年1回       グローバ       フ  ァ  ミ  あり       日経225        ブル・ベア型

       一般                 ル       リーファ       (  )
       大型株          年2回              ンド              TOPIX        条件付運用型
       中小型株                 日本              なし
                 年4回              フ  ァ  ン         その他        ロ  ン  グ  ・
      債券                  北米       ド  ・  オ         (S&P50        ショート型/
       一般          年6回              ブ・ファ              0配当貴族指        絶対収益追求
       公債          (隔月)       欧州       ンズ              数(税引後配        型
       社債                                     当込み、円換
       その他債券          年12回       アジア                     算ベース))        その他
       クレジット属性          (毎月)                                    (   )
       (    )                 オセアニ
                 日々       ア
      不動産投信
                 その他       中南米
      その他資産           (  )
      (投資信託証券                  アフリカ
      (株式 一般))
                        中近東
      資産複合                  (中東)
      (   )
       資産配分                 エマージ
       固定型                 ング
       資産配分
       変更型
       (注)当ファンドが該当する属性区分を網掛け表示しています。

      ファミリーファンド、ファンド・オブ・ファンズに該当する場合、投資信託証券を通じて投資収益の源

      泉となる資産に投資しますので商品分類表と属性区分表の投資対象資産は異なります。
     ※属性区分表に記載している「為替ヘッジ」は、対円での為替リスクに対するヘッジの有無を記載しております。
      上記商品分類表及び属性区分表に係る用語の定義は下記の通りです。

      なお、一般社団法人投資信託協会のホームページ(http://www.toushin.or.jp/)でもご覧いただけま
      す。
     ◆一般社団法人投資信託協会が定める「商品分類に関する指針」に基づくファンドの商品分類及び属性区

      分は以下の通りです。
     <商品分類表定義>

     [単位型投信・追加型投信の区分]

      (1)単位型投信…当初、募集された資金が一つの単位として信託され、その後の追加設定は一切行われ
               ないファンドをいう。
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      (2)追加型投信…一度設定されたファンドであってもその後追加設定が行われ従来の信託財産とともに
               運用されるファンドをいう。
     [投資対象地域による区分]

      (1)国内…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に国内の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (2)海外…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に海外の資産
            を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (3)内外…目論見書又は投資信託約款において、国内及び海外の資産による投資収益を実質的に源泉と
            する旨の記載があるものをいう。
     [投資対象資産(収益の源泉)による区分]

      (1)株式…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に株式を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (2)債券…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に債券を源泉
            とする旨の記載があるものをいう。
      (3)不動産投信(リート)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質
                    的に不動産投資信託の受益証券及び不動産投資法人の投資証券を源泉とする
                    旨の記載があるものをいう。
      (4)その他資産…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による主たる投資収益が実質的に上記
               (1)から(3)に掲げる資産以外の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。なお、
               その他資産と併記して具体的な収益の源泉となる資産の名称記載も可とする。
      (5)資産複合…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(4)に掲げる資産のうち複数の資産に
              よる投資収益を実質的に源泉とする旨の記載があるものをいう。
     [独立した区分]

      (1)MMF(マネー・マネージメント・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMMFをいう。
      (2)MRF(マネー・リザーブ・ファンド)…「MMF等の運営に関する規則」に定めるMRFをいう。
      (3)ETF…     投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成12年政令480号)第12条第1号及び第2号に規定
           する証券投資信託          並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第9条の4の2に規定する上場
           証券投資信託を        いう。
     [補足分類]

      (1)インデックス型…目論見書又は投資信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目指す旨の
                 記載があるものをいう。
      (2)特殊型…目論見書又は投資信託約款において、投資者に対して注意を喚起することが必要と思われ
             る特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。なお、下記の属性区分で特殊
             型の小分類において「条件付運用型」に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記す
             るものとし、それ以外の小分類に該当する場合には当該小分類を括弧書きで付記できるも
             のとする。
     <属性区分表定義>
     [投資対象資産による属性区分]

      (1)株式
       ①一般…次の大型株、中小型株属性にあてはまらない全てのものをいう。
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       ②大型株…目論見書又は投資信託約款において、主として大型株に投資する旨の記載があるものをい
             う。
       ③中小型株…目論見書又は投資信託約款において、主として中小型株に投資する旨の記載があるもの
              をいう。
      (2)債券

       ①一般…次の公債、社債、その他債券属性にあてはまらない全てのものをいう。
       ②公債…目論見書又は投資信託約款において、日本国又は各国の政府の発行する国債(地方債、政府
            保証債、政府機関債、国際機関債を含む。以下同じ。)に主として投資する旨の記載がある
            ものをいう。
       ③社債…目論見書又は投資信託約款において、企業等が発行する社債に主として投資する旨の記載が
            あるものをいう。
       ④その他債券…目論見書又は投資信託約款において、公債又は社債以外の債券に主として投資する旨
               の記載があるものをいう。
       ⑤格付等クレジットによる属性…目論見書又は投資信託約款において、上記①から④の「発行体」に
                         よる区分のほか、特にクレジットに対して明確な記載があるものに
                         ついては、上記①から④に掲げる区分に加え「高格付債」「低格付
                         債」等を併記することも可とする。
      (3)不動産投信…これ以上の詳細な分類は行わないものとする。

      (4)その他資産…組入れている資産を記載するものとする。

      (5)資産複合…以下の小分類に該当する場合には当該小分類を併記することができる。

       ①資産配分固定型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては固定的とする旨の記載があるものをいう。なお、組み合わせている資産を列
                 挙するものとする。
       ②資産配分変更型…目論見書又は投資信託約款において、複数資産を投資対象とし、組入比率につい
                 ては、機動的な変更を行なう旨の記載があるものもしくは固定的とする旨の記載
                 がないものをいう。なお、組み合わせている資産を列挙するものとする。
     [決算頻度による属性区分]

      (1)年1回…目論見書又は投資信託約款において、年1回決算する旨の記載があるものをいう。
      (2)年2回…目論見書又は投資信託約款において、年2回決算する旨の記載があるものをいう。
      (3)年4回…目論見書又は投資信託約款において、年4回決算する旨の記載があるものをいう。
      (4)年6回(隔月)…目論見書又は投資信託約款において、年6回決算する旨の記載があるものをいう。
      (5)年12回(毎月)…目論見書又は投資信託約款において、年12回(毎月)決算する旨の記載があるものを
                いう。
      (6)日々…目論見書又は投資信託約款において、日々決算する旨の記載があるものをいう。
      (7)その他…上記属性にあてはまらない全てのものをいう。
     [投資対象地域による属性区分(重複使用可能)]

      (1)グローバル…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が世界の資産を源泉と
               する旨の記載があるものをいう。なお、「世界の資産」の中に「日本」を含むか含ま
               ないかを明確に記載するものとする。
      (2)日本…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本の資産を源泉とする旨
            の記載があるものをいう。
      (3)北米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が北米地域の資産を源泉とす
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            る旨の記載があるものをいう。
      (4)欧州…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が欧州地域の資産を源泉とす
            る旨の記載があるものをいう。
      (5)アジア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が日本を除くアジア地域の
             資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (6)オセアニア…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がオセアニア地域の資
               産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (7)中南米…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中南米地域の資産を源泉
             とする旨の記載があるものをいう。
      (8)アフリカ…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がアフリカ地域の資産を
              源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (9)中近東(中東)…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益が中近東地域の資産
                を源泉とする旨の記載があるものをいう。
      (10)エマージング…目論見書又は投資信託約款において、組入資産による投資収益がエマージング地
                 域(新興成長国(地域))の資産を源泉とする旨の記載があるものをいう。
     [投資形態による属性区分]

      (1)ファミリーファンド…目論見書又は投資信託約款において、親投資信託(ファンド・オブ・ファン
                    ズにのみ投資されるものを除く。)を投資対象として投資するものをいう。
      (2)ファンド・オブ・ファンズ…「投資信託等の運用に関する規則」第2条に規定するファンド・オ
                       ブ・ファンズをいう。
     [為替ヘッジによる属性区分]

      (1)為替ヘッジあり…目論見書又は投資信託約款において、為替のフルヘッジ又は一部の資産に為替の
                 ヘッジを行う旨の記載があるものをいう。
      (2)為替ヘッジなし…目論見書又は投資信託約款において、為替のヘッジを行なわない旨の記載がある
                 もの又は為替のヘッジを行う旨の記載がないものをいう。
     [インデックスファンドにおける対象インデックスによる属性区分]

      (1)日経225
      (2)TOPIX
      (3)その他の指数…前記指数にあてはまらない全てのものをいう。
     [特殊型]

      (1)ブル・ベア型…目論見書又は投資信託約款において、派生商品をヘッジ目的以外に用い、積極的に
                投資を行うとともに各種指数・資産等への連動若しくは逆連動(一定倍の連動若しく
                は逆連動を含む。)を目指す旨の記載があるものをいう。
      (2)条件付運用型…目論見書又は投資信託約款において、仕組債への投資またはその他特殊な仕組みを
                用いることにより、目標とする投資成果(基準価額、償還価額、収益分配金等)や信
                託終了日等が、明示的な指標等の値により定められる一定の条件によって決定され
                る旨の記載があるものをいう。
      (3)ロング・ショート型/絶対収益追求型…目論見書又は投資信託約款において、特定の市場に左右さ
                            れにくい収益の追求を目指す旨若しくはロング・ショート戦
                            略により収益の追求を目指す旨の記載があるものをいう。
      (4)その他型…目論見書又は投資信託約款において、上記(1)から(3)に掲げる属性のいずれにも該当し
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              ない特殊な仕組みあるいは運用手法の記載があるものをいう。
      <ファンドの特色>

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       S&P500配当貴族指数(以下「当インデックス」)はS&P                              Dow  Jones    Indices     LLC(以下「SPDJI」)の















                                                        (R)
       商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard                                            & Poor’s     および
         (R)                                                  (R)
       S&P   はStandard       & Poor’s     Financial      Services     LLC(以下「S&P」)の登録商標で、Dow                      Jones    は
       Dow  Jones    Trademark      Holdings     LLC(以下「Dow         Jones」)の登録商標であり、これらの商標を利用
       するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与され
       ています。当ファンドは、SPDJI、Dow                      Jones、S&Pまたはそれぞれの関連会社(総称して「S&P                               Dow
       Jones    Indices」)によって支援、保証、販売、または販売促進されているものではありません。S&P
       Dow  Jones    Indicesは、当ファンドの所有者またはいかなる一般人に対して、株式全般または具体的
       に当ファンドへの投資の妥当性、あるいは全般的な市場のパフォーマンスを追随する当インデックス
       の能力に関して、明示または黙示を問わず、いかなる表明または保証もしません。当インデックスに
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       関して、S&P       Dow  Jones    Indicesと当社との間にある唯一の関係は、当インデックスとS&P                                    Dow  Jones
       Indicesまたはそのライセンサーの特定の商標、サービスマーク、および商標名のライセンス供与で
       す。  当インデックスは当社または当ファンドに関係なく、S&P                                Dow  Jones    Indicesによって決定、構
       成、計算されます。S&P             Dow  Jones    Indicesは、当インデックスの決定、構成または計算において当
       社または当ファンドの所有者の要求を考慮する義務を負いません。S&P                                        Dow  Jones    Indicesは、当
       ファンドの価格または数量、あるいは当ファンドの新規設定または販売のタイミングの決定、当ファ
       ンドが将来換金、譲渡、または償還される計算式の決定または計算に関して責任を負わず、またこれ
       に関与したことはありません。S&P                    Dow  Jones    Indicesは、当ファンドの管理、マーケティング、ま
       たは取引に関して、いかなる義務または責任も負いません。当インデックスに基づく投資商品が、イ
       ンデックスのパフォーマンスを正確に追随する、あるいはプラスの投資収益を提供する保証はありま
       せん。SPDJIは投資顧問会社ではありません。インデックスに証券が含まれることは、S&P                                                 Dow  Jones
       Indicesがかかる証券の売り、買い、またはホールドの推奨を意味するものではなく、投資アドバイ
       スとして見なしてはなりません。
       S&P  Dow  Jones    Indicesは、当インデックスまたはその関連データ、あるいは口頭または書面の通信

       (電子通信も含む)を含むがこれに限定されないあらゆる通信について、その妥当性、正確性、適時
       性、または完全性を保証しません。S&P                      Dow  Jones    Indicesは、これに含まれる誤り、欠落または中
       断に対して、いかなる義務または責任も負わないものとします。S&P                                      Dow  Jones    Indicesは、明示的
       または黙示的を問わず、いかなる保証もせず、当インデックスまたはそれに関連するデータの商品
       性、特定の目的または使用への適合性、それらを使用することによって当社、当ファンドの所有者、
       またはその他の人物や組織が得られる結果について、一切の保証を明示的に否認します。上記を制限
       することなく、いかなる場合においても、S&P                          Dow  Jones    Indicesは、利益の逸失、営業損失、時間
       または信用の喪失を含むがこれらに限定されない、間接的、特別、懲罰的、または派生的損害に対し
       て、たとえその可能性について知らされていたとしても、契約の記述、不法行為、または厳格責任の
       有無を問わず、一切の責任を負わないものとします。S&P                                 Dow  Jones    Indicesのライセンサーを除
       き、S&P     Dow  Jones    Indicesと当社との間の契約または取り決めの第三者受益者は存在しません。
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     (2)【ファンドの沿革】















         平成28年     8月30日         当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始

     (3)【ファンドの仕組み】

     ①当ファンドの仕組み及び関係法人
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      ②委託会社の概況(平成28年11月30日現在)










       イ.資本金の額:3億円
       ロ.委託会社の沿革
         昭和61年11月1日:               住信キャピタルマネジメント株式会社設立
         昭和62年2月20日:               投資顧問業の登録
         昭和62年9月9日:               投資一任契約に係る業務の認可
         平成2年10月1日:               住信投資顧問株式会社に商号変更
         平成11年2月15日:               住信アセットマネジメント株式会社に商号変更
         平成11年3月25日:               証券投資信託委託業の認可
         平成19年9月30日:               金融商品取引法施行に伴う金融商品取引業者の登録(登録番号:関東
                       財務局長(金商)第347号)
         平成24年4月1日:               中央三井アセットマネジメント株式会社と合併し、三井住友トラス
                       ト・アセットマネジメント株式会社に商号変更
       ハ.大株主の状況
             株 主 名                    住   所                持株数      持株比率
        三井住友トラスト・ホール
                          東京都千代田区丸の内一丁目4番1号                       3,000株         100%
        ディングス株式会社
     2【投資方針】

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     (1)【投資方針】

      ①基本方針

       当ファンドは、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
      ②投資対象
       米国株配当貴族インデックスマザーファンド(以下「マザーファンド」という場合があります。)の
       受益証券を主要投資対象とします。
      ③投資態度
       イ.マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として米国の金融商品取引所等に上場している株
         式に投資し、S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果
         を目指します。
       ロ.株式への実質投資割合は、原則として高位を維持します。
       ハ.運用の効率化を図るため、上場投資信託証券を活用することがあります。
       ニ.実質組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
       ホ.資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
         運用ができない場合があります。
     (2)【投資対象】

      ①投資の対象とする資産の種類

       当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
       イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定め
          るものをいいます。以下同じ。)
        1.有価証券
        2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約
          款第22条、第23条及び第24条に定めるものに限ります。)
        3.金銭債権
        4.約束手形
       ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
        1.為替手形
      ②有価証券の指図範囲
       委託会社は、信託金を、主として三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社を委託者とし、
       三井住友信託銀行株式会社を受託者として締結された親投資信託「米国株配当貴族インデックスマ
       ザーファンド」の受益証券並びに次に掲げる有価証券(金融商品取引法第2条第2項の規定により有価
       証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます。)に投資することを指図します。
       1.株券又は新株引受権証書
       2.国債証券
       3.地方債証券
       4.特別の法律により法人の発行する債券
       5.社債券(新株引受権証券と社債券が一体となった新株引受権付社債券(以下「分離型新株引受権付
         社債券」といいます。)の新株引受権証券を除きます。)
       6.資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券(金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるもの
         をいいます。)
       7.特別の法律により設立された法人の発行する出資証券(金融商品取引法第2条第1項第6号で定める
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         ものをいいます。)
       8.協同組織金融機関に係る優先出資証券(金融商品取引法第2条第1項第7号で定めるものをいいま
         す。)
       9.資産の流動化に関する法律に規定する優先出資証券又は新優先出資引受権を表示する証券(金融商
         品取引法第2条第1項第8号で定めるものをいいます。)
       10.コマーシャル・ペーパー
       11.新株引受権証券(分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を含みます。以下同じ。)及び新
         株予約権証券
       12.外国又は外国の者の発行する証券又は証書で、前各号の証券又は証書の性質を有するもの
       13.投資信託又は外国投資信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるものをいいま
         す。)
       14.投資証券もしくは投資法人債券又は外国投資証券(金融商品取引法第2条第1項第11号で定めるも
         のをいいます。)
       15.外国貸付債権信託受益証券(金融商品取引法第2条第1項第18号で定めるものをいいます。)
       16.オプションを表示する証券又は証書(金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるものをいい、有
         価証券に係るものに限ります。)
       17.預託証書(金融商品取引法第2条第1項第20号で定めるものをいいます。)
       18.外国法人が発行する譲渡性預金証書
       19.指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証
         券に限ります。)
       20.抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます。)
       21.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益
         証券に表示されるべきもの
       22.外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの
       なお、第1号の証券又は証書、第12号並びに第17号の証券又は証書のうち第1号の証券又は証書の性質
       を有するものを以下「株式」といい、第2号から第6号までの証券及び第12号並びに第17号の証券又は
       証書のうち第2号から第6号までの証券の性質を有するもの、及び第14号に記載する証券のうち投資法
       人債券及び外国投資証券で投資法人債券に類する証券を以下「公社債」といい、第13号及び第14号の
       証券(「投資法人債券」及び「外国投資証券で投資法人債券に類する証券」を除きます。)を以下
       「投資信託証券」といいます。
      ③金融商品の指図範囲
       イ.委託会社は、信託金を、上記②に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品(金融商品取引法
         第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます。)により運用
         することを指図することができます。
         1.預金
         2.指定金銭信託(金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます。)
         3.コール・ローン
         4.手形割引市場において売買される手形
         5.貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第2条第2項第1号で定めるもの
         6.外国の者に対する権利で前号の権利の性質を有するもの
       ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委
         託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運
         用することの指図ができます。
     (参考)マザーファンドの概要

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      「米国株配当貴族インデックスマザーファンド」の概要
     1.基本方針

       この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
     2.運用方法
      (1)投資対象
       米国の金融商品取引所等に上場している株式を主要投資対象とします。
      (2)投資態度
        ①主として米国の金融商品取引所等に上場している株式に投資し、S&P500配当貴族指数(税引後配
         当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。
        ②株式への投資割合は、原則として高位を維持します。
        ③運用の効率化を図るため、上場投資信託証券を活用することがあります。
        ④組入外貨建資産に対する為替ヘッジは、原則として行いません。
        ⑤資金動向、市況動向の急激な変化が生じたとき等並びに投資信託財産の規模によっては、上記の
         運用ができない場合があります。
      (3)運用制限
        ①株式への投資割合には制限を設けません。
        ②投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への投資割合は、投資信託財産の純資産総額の
         5%以下とします。
        ③外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
        ④一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
         うこととします。
        ⑤デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新投
         資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買を
         含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団法
         人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を超
         えることとなる投資の指図をしません。
     (3)【運用体制】

       ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更され

       ることがあります。
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       委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行う








       に当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等
       に係る業務規則を定めています。
       委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを

       行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社よ
       り受け取っております。
     (4)【分配方針】

       ・年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。

        ただし、分配を行わないことがあります。
       ・分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全
        額とします。
       ・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を
        行います。
         ※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。
     (5)【投資制限】

      <約款に定める投資制限>

       イ.株式への投資割合
          株式への実質投資割合には制限を設けません。
       ロ.投資信託証券への投資割合
          投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総
          額の5%以下とします。
       ハ.外貨建資産への投資割合
          外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
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       ニ.投資する株式等の範囲
        (イ)委託会社が投資することを指図する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券は、金融商品
            取引所等に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融商品取引所等に準ずる市場
            において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割当又は社
            債権者割当により取得する株式、新株引受権証券及び新株予約権証券については、この限り
            ではありません。
        (ロ)上記(イ)の規定にかかわらず、上場予定又は登録予定の株式、新株引受権証券及び新株予
            約権証券で目論見書等において上場又は登録されることが確認できるものについては、委託
            会社が投資することを指図することができるものとします。
       ホ.信用取引の指図範囲
        (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売り付ける
            ことの指図をすることができます。なお、当該売付の決済については、株券の引渡し又は
            買戻しにより行うことの指図をすることができるものとします。
        (ロ)上記(イ)の信用取引の指図は、次の各号に掲げる有価証券の発行会社が発行する株券につ
            いて行うことができるものとし、かつ次の各号に掲げる株券数の合計数を超えないものと
            します。
            1.投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券
            2.株式分割により取得する株券
            3.有償増資により取得する株券
            4.売出しにより取得する株券
            5.投資信託財産に属する転換社債の転換請求及び新株予約権付社債のうち会社法第236条第
             1項第3号の財産が当該新株予約権付社債についての社債であって当該社債と当該新株予
             約権がそれぞれ単独で存在し得ないことをあらかじめ明確にしているもの(会社法施行
             前の旧商法第341条ノ3第1項第7号及び第8号の定めがある新株予約権付社債を含みま
             す。)の新株予約権の行使により取得可能な株券
            6.投資信託財産に属する新株引受権証券及び新株引受権付社債券の新株引受権の行使、並
             びに投資信託財産に属する新株予約権証券及び新株予約権付社債券の新株予約権(前号
             に定めるものを除きます。)の行使により取得可能な株券
       へ.先物取引等の運用指図、目的及び範囲
        (イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
            クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における有価証券先物取引、有価証券指数等
            先物取引及び有価証券オプション取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所
            等におけるこれらの取引と類似の取引を行うことを指図することができます。なお、選択権
            取引は、オプション取引に含めて取扱うものとします。(以下同じ。)
        (ロ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リス
            クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及びオプション
            取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等における通貨に係る先物取引及
            びオプション取引を行うことを指図することができます。
        (ハ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
            クを回避するため、わが国の金融商品取引所等における金利に係る先物取引及びオプション
            取引並びに委託会社が適当と認める外国の金融商品取引所等におけるこれらの取引と類似の
            取引を行うことを指図することができます。
       ト.スワップ取引の運用指図、目的及び範囲
        (イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
            ク及び為替変動リスクを回避するため、異なった通貨、異なった受取金利、又は異なった受
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            取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引(以下「スワップ取引」といいま
            す。)を行うことを指図することができます。
        (ロ)スワップ取引の指図に当たっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えない
            ものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの
            限りではありません。
        (ハ)スワップ取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに算出した価額で評
            価するものとします。
        (ニ)委託会社は、スワップ取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが必要と認めたとき
            は、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       チ.金利先渡取引及び為替先渡取引の運用指図、目的及び範囲
        (イ)委託会社は、投資信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、並びに価格変動リス
            ク及び為替変動リスクを回避するため、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うことを指図す
            ることができます。
        (ロ)金利先渡取引及び為替先渡取引の指図に当たっては、当該取引の決済日が原則として信託期
            間を超えないものとします。ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約可能なものにつ
            いてはこの限りではありません。
        (ハ)金利先渡取引及び為替先渡取引の評価は、当該取引契約の相手方が市場実勢金利等をもとに
            算出した価額で評価するものとします。
        (ニ)委託会社は、金利先渡取引及び為替先渡取引を行うに当たり、担保の提供あるいは受入れが
            必要と認めたときは、担保の提供あるいは受入れの指図を行うものとします。
       リ.有価証券の貸付の指図、目的及び範囲
        (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産に属する株式及び公
            社債を次のa.及びb.の範囲内で貸付の指図をすることができます。
            a.株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、投資信託財産で保有する
              株式の時価合計額を超えないものとします。
            b.公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、投資信託財産
              で保有する公社債の額面金額の合計額を超えないものとします。
        (ロ)上記(イ)a.及びb.に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、
            その超える額に相当する契約の一部の解約を指図するものとします。
        (ハ)委託会社は、有価証券の貸付に当たって必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うも
            のとします。
       ヌ.公社債の空売りの指図、目的及び範囲
        (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、投資信託財産において有しない公
            社債又は下記ル.の規定により借り入れた公社債を売り付けることの指図をすることができ
            ます。なお、当該売付の決済については、売り付けた公社債の引渡し又は買戻しにより行う
            ことの指図をすることができるものとします。
        (ロ)上記(イ)の売付の指図は、当該売付に係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額
            の範囲内とします。
        (ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の売付に係る公社債の時価総額が投資
            信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額
            に相当する売付の一部を決済するための指図をするものとします。
       ル.公社債の借入れの指図、目的及び範囲
        (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすること
            ができます。なお、当該公社債の借入れを行うに当たり、担保の提供が必要と認めたとき
            は、担保の提供の指図を行うものとします。
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        (ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産
            総額の範囲内とします。
        (ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投
            資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える
            額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。
        (ニ)上記(イ)の借入れに係る品借料は、投資信託財産中から支弁します。
       ヲ.特別の場合の外貨建有価証券への投資制限
          外貨建有価証券への投資については、わが国の国際収支上の理由等により特に必要と認められる
          場合には、制約されることがあります。
       ワ.外国為替予約取引の指図、目的及び範囲
        (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、並びに為替変動リスクを回避する
            ため、外国為替の売買の予約取引の指図をすることができます。
        (ロ)上記(イ)の予約取引の指図は、投資信託財産に係る為替の買予約とマザーファンドの投資
            信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産に属するとみなした額との合計額と投資信
            託財産に係る為替の売予約とマザーファンドの投資信託財産に係る為替の売予約のうち投資
            信託財産に属するとみなした額との合計額との差額につき円換算した額が、投資信託財産の
            純資産総額を超えないものとします。ただし、投資信託財産に属する外貨建資産(マザー
            ファンドの投資信託財産に係る外貨建資産のうち投資信託財産に属するとみなした額を含み
            ます。)の為替変動リスクを回避するためにする当該予約取引の指図については、この限り
            ではありません。
        (ハ)上記(ロ)の限度額を超えることとなった場合には、委託会社は、所定の期間内に、その超
            える額に相当する為替予約の一部を解消するための外国為替の売買の予約取引の指図をする
            ものとします。
        (ニ)上記(ロ)においてマザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約のうち投資信託財産
            に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資信託財産に係る為替の買予約の総額にマ
            ザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める投資信託財産に属するマザーファンド受
            益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいます。また、マザーファンドの投資信託財産
            に係る為替の売予約のうち投資信託財産に属するとみなした額とは、マザーファンドの投資
            信託財産に係る為替の売予約の総額にマザーファンドの投資信託財産の純資産総額に占める
            投資信託財産に属するマザーファンド受益証券の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
            す。
       カ.資金の借入れ
        (イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用並びに運用の安定性に資するため、一部解約に伴
            う支払資金の手当て(一部解約に伴う支払資金の手当てのために借り入れた資金の返済を含
            みます。)を目的として、又は再投資に係る収益分配金の支払資金の手当てを目的として、
            資金の借入れ(コール市場を通じる場合を含みます。)の指図を行うことができます。な
            お、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとします。
        (ロ)一部解約に伴う支払資金の手当に係る借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から投資
            信託財産で保有する有価証券等の売却代金の受渡日までの間又は受益者への解約代金支払開
            始日から投資信託財産で保有する有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への
            解約代金支払開始日から投資信託財産で保有する有価証券等の償還金の入金日までの期間が
            5営業日以内である場合の当該期間とし、資金借入額は当該有価証券等の売却代金、解約代
            金及び有価証券等の償還金の合計額を限度とします。ただし、資金の借入額は、借入指図を
            行う日における投資信託財産の純資産総額の10%を超えないこととします。
        (ハ)収益分配金の再投資に係る借入期間は、投資信託財産から収益分配金が支弁される日からそ
                                 18/83


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
            の翌営業日までとし、資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします。
        (ニ)借入金の利息は投資信託財産中より支弁します。
       ヨ.一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクス
         ポージャー及びデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、
         原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合
         には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行
         うこととします。
       タ.デリバティブ取引等(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、新株予約権証券、新
         投資口予約権証券又はオプションを表示する証券もしくは証書に係る取引及び選択権付債券売買
         を含みます。ただし、この投資信託において取引可能なものに限ります。)について、一般社団
         法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、投資信託財産の純資産総額を
         超えることとなる投資の指図をしません。
      <関連法令に基づく投資制限>
       イ.同一の法人の発行する株式への投資制限
        (投資信託及び投資法人に関する法律、同法施行規則)
         委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行う全ての委託者指図型投資信託
         につき、投資信託財産として有する当該株式に係る議決権の総数が当該株式に係る議決権の総数
         に100分の50を乗じて得た数を超えることとなる場合においては、投資信託財産をもって取得す
         ることを受託会社に指図しないものとします。
     3【投資リスク】

     (1)ファンドのリスク

      ●当ファンドは、値動きのある有価証券等に投資しますので、基準価額は変動します。従って、投資
        者の皆様の投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下落により、損失を被り、投資元
        本を割り込むことがあります。
      ●信託財産に生じた利益及び損失は、全て投資者の皆様に帰属します。
      ●投資信託は預貯金と異なります。
      当ファンドの主なリスクは以下の通りです。

      ①株価変動リスク
        株価は、発行者の業績、経営・財務状況の変化及びそれらに関する外部評価の変化や国内外の経済
        情勢等により変動します。株価が下落した場合は、基準価額の下落要因となります。
      ②為替変動リスク
        為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して
        円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。
      ③信用リスク
        有価証券の発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、利払い、償還金、借入金等をあらか
        じめ決められた条件で支払うことができなくなった場合、又はそれが予想される場合には、有価証
        券の価格は下落し、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ④流動性リスク
        時価総額が小さい、取引量が少ない等流動性が低い市場、あるいは取引規制等の理由から流動性が
        低下している市場で有価証券等を売買する場合、市場の実勢と大きく乖離した水準で取引されるこ
        とがあり、その結果、基準価額の下落要因となる可能性があります。
      ⑤カントリーリスク
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        投資対象国・地域において、政治・経済情勢の変化、外国為替規制、資本規制、税制の変更等の事
        態が生じた場合、又はそれが予想される場合には、方針に沿った運用が困難になり、基準価額の下
        落 要因となる可能性があります。
       ※当ファンドのリスクは、上記に限定されるものではありません。

      <その他の留意点>

       ①ファンドは、S&P500配当貴族指数(税引後配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を
        目標として運用を行いますが、ファンドへの入出金、個別銘柄の実質組入比率の違い、売買コスト
        や信託報酬等の影響等から、ファンドの基準価額騰落率と上記インデックスの騰落率は必ずしも一
        致しません。
       ②同じマザーファンドに投資する他のベビーファンドの資金変動等に伴いマザーファンドにおいて有
        価証券の売買等が発生した場合、基準価額に影響を与えることがあります。
       ③分配金は、預貯金の利息とは異なり、投資信託の純資産から支払われますので、分配金が支払われ
        ると、その金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益(経費控除後の配当等収益及び評価益を含む売買益)を超え
        て支払われる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落するこ
        とになります。また、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すもので
        はありません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部又は全部が、実質的には元本の一部払戻し
        に相当する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がり
        が小さかった場合も同様です。
      ④ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定(いわゆるクーリング・オフ)の適
        用はありません。
     (2)リスクの管理体制

      委託会社におけるリスク管理体制
      ①運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管理と法令等遵守
        状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員会及び経営会議に報告します。
      ②内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・評価し、
        監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点検を行います。
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     4【手数料等及び税金】
















     (1)【申込手数料】

       ①取得申込受付日の翌営業日の基準価額(当初申込期間においては1口当たり1円)に、3.24%(税

        抜 3.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。
        申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
         ※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同
         じ。)。
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       ②「分配金再投資コース」(※2)において収益分配金を再投資する場合は無手数料とします。
         㬀㋿ᩓ칶쩒ڑ䶑터湓흓홥륬픰欰蠰訰İ౒ڑ䶑텓흓혰訰댰ﰰ뤰෿ࡺຑ터鉝坟ᔰ䐰彟谰歳ﺑ터朰䩓흓혰訰欰樰謰댰
         ス)と「分配金再投資コース」(税金を差し引いた後に自動的に当ファンドの受益権に無手数料で再投資される
         コース)の2つの申込方法があります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
       ③上記①及び②の詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきま
        しては、下記に記載の照会先までお問い合わせください。
       (照会先)

        三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
        ホームページ:http://www.smtam.jp/
        フリーダイヤル:0120-668001
       (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
     (2)【換金(解約)手数料】

       <解約手数料>

        ありません。
       <信託財産留保額>
        当ファンドは、ご解約時に信託財産留保額(※)の控除はありません。
         ※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図
         るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられま
         す。
     (3)【信託報酬等】

       信託報酬等の額及び支弁の方法

      ①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 
       0.594%(税抜 0.55%)を乗じて得た額とします(信託報酬                                  =  運用期間中の基準価額×信託報酬
       率)。
       その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。
                                       委託した資金の運用、基準価額の計算、
         委託会社       年率 0.27%          (税抜 0.25%)
                                       開示資料作成等の対価
                                       運用報告書等各種書類の送付、口座内で
         販売会社       年率 0.2592%          (税抜 0.24%)            のファンドの管理、購入後の情報提供等
                                       の対価
                                       運用財産の管理、委託会社からの指図の
         受託会社       年率 0.0648%          (税抜 0.06%)
                                       実行の対価
      ②信託報酬は、毎計算期末又は信託終了のときに投資信託財産中から支弁します。
      ③信託報酬に係る消費税等相当額を、信託報酬支弁のときに投資信託財産中から支弁します。
     (4)【その他の手数料等】

      ①投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息

       (「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マ
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       ザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
      ②借入金の利息は、受益者の負担とし、原則として借入金返済時に投資信託財産中から支弁します。
      ③当ファンドの組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料(※)、先物取引・オプション取引
       に要する費用       (※)   、組入資産の保管に要する費用                 (※)   等は、受益者の負担とし、取引のつど投資
       信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。
      ④投資信託財産の財務諸表の監査に要する費用                         (※)   は、受益者の負担とし、毎計算期末又は信託終了
       のときに投資信託財産中から支弁します。
      ⑤これらの手数料等は、運用状況等により変動するなどの理由により、事前に料率、上限額等を示すこ
       とができません。
        ※上記における役務提供の内容は以下の通りです。
        組入有価証券の売買の際に発生する売買委託手数料は、売買仲介人に支払う手数料
        先物取引・オプション取引に要する費用は、売買仲介人に支払う手数料
        組入資産の保管に要する費用は、保管機関に支払う手数料
        財務諸表の監査に要する費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
        上記の費用にはそれぞれ消費税等相当額が含まれます。
     手数料等の合計額については、保有期間等に応じて異なりますので、上限額等を事前に示すことができま

     せん。
     (5)【課税上の取扱い】

      課税上は株式投資信託として取り扱われます。

      ①個人の受益者に対する課税
       イ.収益分配金に対する課税
          収益分配金のうち配当所得として課税扱いとなる普通分配金については、以下の税率による源泉
          徴収が行われます。
          なお  原則として確定申告不要ですが、確定申告により、申告分離課税又は総合課税(配当控除の
          適用はありません。)のいずれかを選択することもできます。
                                     税 率    (内 訳)
         平成49年12月31日まで                          20.315%     (所得税15.315%、住民税5%)
         平成50年1月1日以降                             20%  (所得税15%、住民税5%)
         ( 平成49年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
       ロ.一部解約金及び償還金に対する課税
          一部解約時及び償還時の譲渡益は譲渡所得として課税対象となり、申告分離課税が適用されま
          す(特定口座(源泉徴収選択口座)の利用も可能です。)。その税率は、上記イ.の表の通りで
          す。
       ハ.損益通算について
          一部解約時及び償還時の譲渡損益については、確定申告により、特定公社債等の利子所得及び
          譲渡所得等の所得間並びに上場株式等(公募株式投資信託を含みます。)の配当所得(申告分離
          課税を選択したものに限ります。)及び譲渡所得等との損益通算が可能です。
       ニ.少額投資非課税制度「愛称:NISA(ニーサ)」、未成年者少額投資非課税制度「愛称:ジュニア
         NISA(ジュニアニーサ)」をご利用の場合
          NISA及びジュニアNISAは、上場株式、公募株式投資信託等に係る非課税制度です。
          ご利用の場合、毎年、一定額の範囲で新たに購入した公募株式投資信託などから生じる配当所
          得及び譲渡所得が一定期間非課税となります。販売会社で非課税口座を開設するなど、一定の条
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          件に該当する方が対象となります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
      ②法人の受益者に対する課税
       収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金並びに一部解約時及び償還時の個別元本超過額について
       は、以下の税率による源泉徴収が行われます。源泉徴収された税金は、所有期間に応じて法人税額か
       ら控除できます。
        なお、益金不算入制度の適用はありません。
                                      税 率 (所得税のみ)
         平成49年12月31日まで                                     15.315%
         平成50年1月1日以降                                       15%
        (平成49年12月31日までの間は、復興特別所得税の税率が含まれます。)
      ③個別元本について
       イ.追加型株式投資信託について、受益者ごとの信託時の受益権の価額等(申込手数料及び当該申込
         手数料に係る消費税等相当額は含まれません。)が当該受益者の元本(個別元本)に当たりま
         す。
       ロ.受益者が同一ファンドの受益権を複数回取得した場合、個別元本は、当該受益者が追加信託を行
         うつど当該受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
       ハ.ただし個別元本は、複数支店で同一ファンドの受益権を取得する場合などにより把握方法が異な
         る場合がありますので、詳しくは販売会社へお問い合わせください。
       ニ.受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当
         該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。
         (「元本払戻金(特別分配金)」については、下記の「④普通分配金と元本払戻金(特別分配
         金)について」をご参照ください。)
      ④普通分配金と元本払戻金(特別分配金)について
       追加型株式投資信託の収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本
       払戻金(特別分配金)」(受益者ごとの元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。
       受益者が収益分配金を受け取る際、
       イ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元
         本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
       ロ.当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る
         部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配
         金)を控除した額が普通分配金となります。
        㭎ઊᠰ漰Ş獢က㈀㡞琀㄀ㅧࠀ㌀づ﹗⠰渰舰渰朰夰渰朰ź๬핻䤰䱥㥫挰唰谰彘㑔ࡻ䤰欰漰Ŏઊᠰ湑蕛뤰䱙

        更される場合があります。
        ※税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     5【運用状況】

     以下は、平成28年11月30日現在の状況について記載してあります。
     【SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン】

     (1)【投資状況】

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              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)
     親投資信託受益証券                       日本                  497,834,266            100.00
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                      240         0.00
                 合計(純資産総額)                             497,834,506            100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国/                            帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類         銘柄名          数量                              比率
      地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (%)
     日本    親投資信託受     米国株配当貴族インデックスマザー               468,902,954        1.0031     470,383,963        1.0617     497,834,266    100.00
        益証券     ファンド
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別投資比率

                  種類                     投資比率(%)

              親投資信託受益証券                                  100.00
                  合計                               100.00
     (注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

     ②【投資不動産物件】

     該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

     該当事項はありません。

     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】

                               純資産総額(円)               1万口当たりの純資産額(円)

                            (分配落)         (分配付)         (分配落)         (分配付)
     第1期計算期間末            (平成28年11月10日)            344,756,204         344,756,204            9,847         9,847
                  平成28年     8月末日       200,456,609              ―       9,998           ―
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                       9月末日       272,318,515              ―       9,541           ―
                      10月末日           310,122,292              ―       9,506           ―
                      11月末日           497,834,506              ―      10,601           ―
     ②【分配の推移】

                             期 間                 1万口当たりの分配金(円)

       第1期計算期間               平成28年     8月30日~平成28年11月10日                                  0
     ③【収益率の推移】

                             期 間                     収益率(%)

       第1期計算期間               平成28年     8月30日~平成28年11月10日                                △1.5
     (注1)収益率とは、各計算期間末の基準価額(分配付)から前計算期間末の基準価額(分配落)を控除した額を前計算期間末の

       基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。
     (注2)小数第2位を四捨五入しております。
     (4)【設定及び解約の実績】

                       期 間             設定口数(口)        解約口数(口)        発行済み口数(口)

      第1期計算期間          平成28年     8月30日~平成28年11月10日                 367,811,870         17,682,087         350,129,783
     (注1)第1期計算期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

     (注2)当該計算期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。
     (参考)

     米国株配当貴族インデックスマザーファンド

     投資状況

              資産の種類                 国/地域          時価合計(円)            投資比率(%)

     株式                       アメリカ                  467,676,454             93.94
                            アイルランド                   17,660,359             3.55
                                小計               485,336,813             97.49
     投資信託受益証券                       アメリカ                   3,640,384            0.73
     投資証券                       アメリカ                   8,665,153            1.74
     現金・預金・その他の資産(負債控除後)                        ―                    199,693           0.04
                 合計(純資産総額)                             497,842,043            100.00
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
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     その他の資産の投資状況

                 買建                                    投資

         資産の
                  /       国/地域            時価合計(円)                比率
          種類
                 売建                                    (%)
     為替予約取引             買建   ―                      27,203,060                 5.46
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     投資資産

     投資有価証券の主要銘柄

     イ.評価額上位銘柄明細

                                                           投資

      国/                             帳簿価額(円)      帳簿価額(円)       評価額(円)      評価額(円)
          種類       銘柄名        業種     数量                              比率
      地域                              単価      金額      単価      金額
                                                           (%)
     アメリカ    株式    NUCOR  CORP         素材        1,795     5,880.84      10,556,125       6,928.44      12,436,558     2.50
     アメリカ    株式    TARGET   (DAYTON   HUDSON)     小売        1,254     8,093.61      10,149,395       8,814.85      11,053,825     2.22
     アメリカ    株式    SYSCO  CORP         食品・生活        1,793     5,828.96      10,451,334       6,058.31      10,862,557     2.18
                       必需品小売
                       り
     アメリカ    株式    FRANKLIN    RESOURCES    INC   各種金融        2,465     4,179.71      10,303,003       4,350.65      10,724,362     2.15
     アメリカ    株式    ILLINOIS    TOOL  WORKS     資本財         757    13,601.33      10,296,213       14,121.07      10,689,655     2.15
     アメリカ    株式    AUTOMATIC    DATA  PROCESS     ソフトウェ         976    10,232.32       9,986,745      10,909.23      10,647,415     2.14
                       ア・サービ
                       ス
     アメリカ    株式    GRAINGER    (WW)  INC     資本財         418    25,357.17      10,599,300       25,446.26      10,636,540     2.14
     アメリカ    株式    PRICE  T ROWE  GROUP  INC   各種金融        1,282     7,899.26      10,126,858       8,249.37      10,575,705     2.12
     アメリカ    株式    CHEVRON   CORP        エネルギー         850    11,745.05       9,983,294      12,292.00      10,448,202     2.10
     アメリカ    株式    EMERSON   ELECTRIC    CO    資本財        1,701     5,991.02      10,190,736       6,115.64      10,402,717     2.09
     アメリカ    株式    CINTAS   CORP        商業・専門         800    12,885.69      10,308,554       12,993.50      10,394,803     2.09
                       サービス
     アメリカ    株式    LEGGETT   & PLATT  INC     耐久消費        1,900     5,600.14      10,640,278       5,460.23      10,374,455     2.08
                       財・アパレ
                       ル
     アメリカ    株式    CINCINNATI    FINANCIAL    CORP   保険        1,190     8,529.28      10,149,851       8,668.70      10,315,760     2.07
     アメリカ    株式    AT&T  INC         電気通信        2,322     4,414.28      10,249,963       4,438.34      10,305,829     2.07
                       サービス
     アメリカ    株式    AIR  PRODUCTS&CHEMICALS         素材         635    15,692.47       9,964,721      16,128.89      10,241,850     2.06
     アメリカ    株式    MCDONALD'S    CORP       消費者サー         754    13,148.59       9,914,038      13,566.84      10,229,401     2.05
                       ビス
     アメリカ    株式    GENUINE   PARTS  CO     小売         940    11,103.83      10,437,606       10,854.15      10,202,902     2.05
     アメリカ    株式    PPG  INDUSTRIES    INC     素材         918    11,318.00      10,389,933       11,017.16      10,113,753     2.03
     アメリカ    株式    VF CORP          耐久消費        1,613     6,536.68      10,543,674       6,253.92      10,087,580     2.03
                       財・アパレ
                       ル
     アメリカ    株式    BROWN-FORMAN     CORP-CLASS    B 食品・飲        1,887     5,364.36      10,122,549       5,275.87      9,955,568    2.00
                       料・タバコ
     アメリカ    株式    WAL-MART    STORES       食品・生活        1,237     7,920.05      9,797,110       8,023.41      9,924,965    1.99
                       必需品小売
                       り
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     アメリカ    株式    WALGREENS    BOOTS  ALLIANCE     食品・生活        1,030     9,198.12      9,474,072       9,615.28      9,903,741    1.99
                       必需品小売
            INC
                       り
     アメリカ    株式    KIMBERLY-CLARK      CORP     家庭用品・         751    13,603.14      10,215,965       13,096.92       9,835,794    1.98
                       パーソナル
                       用品
     アメリカ    株式    AFLAC           保険        1,222     8,207.29      10,029,318       8,013.29      9,792,250    1.97
     アメリカ    株式    DOVER  CORP         資本財        1,241     8,008.24      9,938,227       7,844.66      9,735,232    1.96
     アメリカ    株式    3 M COMPANY         資本財         500    19,814.47       9,907,238      19,422.80       9,711,402    1.95
     アメリカ    株式    ABBVIE   INC        医薬品・バ        1,400     7,054.18      9,875,861       6,923.94      9,693,527    1.95
                       イオテクノ
                       ロジー・ラ
                       イフサイエ
                       ンス
     アメリカ    株式    ARCHER-DANIELS-MIDLAND         CO  食品・飲        2,014     4,865.81      9,799,754       4,808.20      9,683,722    1.95
                       料・タバコ
     アメリカ    株式    STANLEY   BLACK&DECKER        資本財         716    13,793.88       9,876,425      13,482.53       9,653,492    1.94
     アメリカ    株式    BECTON   DICKINSON    & CO   ヘルスケア         497    19,704.80       9,793,286      19,418.30       9,650,898    1.94
                       機器・サー
                       ビス
     (注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

     (注2)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。
     ロ.種類別及び業種別の投資比率

                                              投資比率

         種類      国内/外国                 業種
                                               (%)
         株式        外国    エネルギー                             4.01
                    素材                             10.44
                    資本財                             14.06
                    商業・専門サービス                             2.09
                    耐久消費財・アパレル                             4.11
                    消費者サービス                             2.05
                    小売                             6.20
                    食品・生活必需品小売り                             6.16
                    食品・飲料・タバコ                             11.38
                    家庭用品・パーソナル用品                             7.61
                    ヘルスケア機器・サービス                             9.22
                    医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス                             3.86
                    各種金融                             6.13
                    保険                             4.04
                    ソフトウェア・サービス                             2.14
                    電気通信サービス                             2.07
                    公益事業                             1.92
                                           小計       97.49
     投資信託受益証券            ―    ―                             0.73
       投資証券          ―    ―                             1.74
         合計                                         99.96
                                 28/83


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     (注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該有価証券または当該業種の時価の比率で
       す。
     投資不動産物件

     該当事項はありません。
     その他投資資産の主要なもの

                             買建                            投資

                                           簿価        時価
        種類          資産の名称            /     数量                       比率
                                           (円)        (円)
                             売建                            (%)
     為替予約取引        アメリカドル                 買建      242,000.00        27,085,285        27,203,060        5.46
     (注1)評価にあたっては、計算日または計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値

       が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。発表されていない場合は、発表され
       ている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
     (注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
     ≪参考情報≫

     交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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     第2【管理及び運営】



















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     1【申込(販売)手続等】

       <申込手続>

        受益権取得申込者は、販売会社との間で、受益権の取引に関する契約を締結していただきます。
       <申込コース>

        当ファンドには、「分配金受取りコース」と「分配金再投資コース」(※)の2つの申込方法があ
        ります。ただし、販売会社により取扱いコースが異なる場合があります。
         㬰౒ڑ䶑텑赢閌윰댰ﰰ뤰ര朰湓흶쩪⤰湓홟靵㎏벀԰漰ƌ꥘᩹㸰栰溕錰朰Œڑ䶑텑赢閌윰殕ꈰ夰譙兽а鉽倰地
         いただきます。
       <申込みの受付>

        お申込みの受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に係る販売会社
        の所定の事務手続きが完了したものを当日のお申込みとします。なお、当該時間を過ぎてのお申込
        みは翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       <申込単位>

        販売会社が定める単位とします(「分配金再投資コース」を選択された受益権の収益分配金を再投
        資する場合は1円以上1円単位とします。)。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       <申込価額>

        当初申込期間:受益権1口当たり1円とします。
        継続申込期間:取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。
       (注)分配金再投資に関する契約に基づいて収益分配金を再投資する場合の受益権の申込価額は、各計算期間終了日
          の基準価額とします。
       <申込手数料>

        前記 第1ファンドの状況              4手数料等及び税金           (1)申込手数料をご覧ください。
       <申込代金の支払い>

        販売会社が定める期日までにお支払いください。
       <受付不可日>

        収益分配金を再投資する場合を除き、申込日当日が下記の場合は、申込みを受け付けないものとし
        ます。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
       <申込受付の中止等>

        収益分配金を再投資する場合を除き、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停
        止、その他やむを得ない事情があるときは、委託会社は、受益権の取得申込みの受付を中止するこ
        と、及びすでに受け付けた取得申込みの受付を取り消すことができます。
       <その他>

        取得申込者は販売会社に、取得申込みと同時に又はあらかじめ、自己のために開設された当ファン
        ドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に係
                                 31/83

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        る口数の増加の記載又は記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込みの代金の支払いと
        引換えに、当該口座に当該取得申込者に係る口数の増加の記載又は記録を行うことができます。委
        託 会社は、分割された受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載又は記録をするた
        め社振法に定める事項の振替機関への通知を行うものとします。振替機関等は、委託会社から振替
        機関への通知があった場合、社振法の規定に従い、その備える振替口座簿への新たな記載又は記録
        を行います。受託会社は、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に係る信託を設定
        した旨の通知を行います。
       <問い合わせ先>

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        (照会先)
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ:http://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル:0120-668001
        (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
     2【換金(解約)手続等】

       <一部解約手続>

        受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとし
        ます。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約
        します。
       <一部解約の受付>

        一部解約の実行の請求の受付は、原則として午後3時までにお申込みが行われ、お申込みの受付に
        係る販売会社の所定の事務手続きが完了したものを当日の受付とします。なお、当該時間を過ぎて
        の受付は翌営業日の取扱いとさせていただきます。
       <一部解約単位>

        販売会社が定める単位とします。詳しくは販売会社にお問い合わせください。
       <解約価額>

        一部解約の実行の請求受付日の翌営業日の基準価額(以下「解約価額」といいます。)とします。
        解約価額は委託会社の営業日において日々算出されます。日々の解約価額は、販売会社へお問い合
        わせください。また、解約価額は原則として、委託会社ホームページ(http://www.smtam.jp/)で
        ご覧いただけます。
       <一部解約代金の支払い>

        受益者の請求を受け付けた日から起算して、原則として、5営業日目から販売会社において当該受
        益者に支払われます。
       <受付不可日>

        一部解約受付日当日が下記の場合は、一部解約の実行の請求を受け付けないものとします。
        ニューヨーク証券取引所の休業日
                                 32/83

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       <一部解約受付の中止等>

        委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、外国為替取引の停止、その他やむを得ない事
        情があるときは、一部解約の実行の請求の受付を中止すること、及びすでに受け付けた一部解約の
        実行の請求の受付を取り消すことができます。
        一部解約の実行の請求の受付が中止された場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の一
        部解約の実行の請求を撤回できます。ただし、受益者がその一部解約の実行の請求を撤回しない場
        合には、当該受益権の一部解約の価額は、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に
        一部解約の実行の請求を受け付けたものとして上記<解約価額>の規定に準じて計算された価額と
        します。
       <一部解約の制限>

        当ファンドの規模及び商品性格などに基づき、運用上の支障をきたさないようにするため、大口の
        一部解約には受付時間及び金額の制限を行う場合があります。詳細につきましては、販売会社まで
        お問い合わせください。
       <その他>

        一部解約の実行の請求を行う受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者
        の請求に係るこの投資信託契約の一部解約を委託会社が行うのと引換えに、当該一部解約に係る受
        益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に従い当該振替機関等の口座にお
        いて当該口数の減少の記載又は記録が行われます。
       <問い合わせ先>

        上記手続きの詳細につきましては、販売会社にお問い合わせください。販売会社の詳細につきまし
        ては、下記の照会先までお問い合わせください。
        (照会先)
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ:http://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル:0120-668001
        (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】

       <基準価額の算出方法>

        基準価額とは、投資信託財産に属する資産(受入担保金代用有価証券及び借入公社債を除きま
        す。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総
        額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総
        口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあり
        ます。
       <基準価額の算出頻度>

        基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。
                                 33/83


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       <主要な投資対象資産の評価方法>
        ①マザーファンド受益証券の評価方法
         計算日の基準価額で評価します。
        ②マザーファンドの主要な投資対象資産の評価方法
         外国上場株式、外国上場投資信託受益証券、外国上場投資証券(上場には店頭登録を含みま
         す。)
         原則として計算日に知りうる直近の日における外国金融商品市場の最終相場(店頭登録銘柄は海
         外店頭市場の最終相場又は最終買気配相場)で評価します。
        ③外貨建資産等の円換算
         外貨建資産の円換算については、原則としてわが国における計算日の対顧客電信売買相場の仲値
         によって計算し、為替予約の評価は、原則としてわが国における計算日の対顧客先物売買相場の
         仲値によって計算します。
       <基準価額の照会方法>

        基準価額は、販売会社又は委託会社へお問い合わせください。販売会社の詳細につきましては、下
        記に記載の照会先までお問い合わせください。また、基準価額は原則として、委託会社ホームペー
        ジ(http://www.smtam.jp/)でご覧いただけます。
        (照会先)
          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
          ホームページ:http://www.smtam.jp/
          フリーダイヤル:0120-668001
          (受付時間は営業日の午前9時から午後5時までとします。)
     (2)【保管】

       該当事項はありません            。
     (3)【信託期間】

       無期限とします。(平成28年                8月30日設定)

       ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、こ
       の投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。
     (4)【計算期間】

        原則として、毎年5月11日から11月10日まで及び11月11日から翌年5月10日までとします。

        ただし、第1計算期間は平成28年8月30日から平成28年11月10日までとします。
        なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期
        間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただ
        し、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。
     (5)【その他】

       <投資信託契約の終了(償還)と手続き>

        (1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)
         ①委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託契約に定める手続きに従い、受託会社と合意の
                                 34/83


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          うえ、この投資信託契約を解約し信託を終了(繰上償還)させることができます。
         ・受益権の口数が30億口を下回ることとなった場合
         ・投資信託契約を解約することが受益者のため有利であると認める場合
         ・やむを得ない事情が発生した場合
         ②委託会社は、監督官庁よりこの投資信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令に従い、
          ファンドを繰上償還させます。
         ③委託会社は、監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したとき又は業務を廃止したとき
          は、原則として、ファンドを繰上償還させます。
         ④委託会社は、上記の場合においてファンドを繰上償還させる場合は、あらかじめ、その旨を監
          督官庁に届け出ます。
        (2)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)に係る書面決議の手続き
         委託会社は上記(1)①によりファンドの繰上償還を行おうとする場合、以下の手続きで行いま
         す。
         ①委託会社は、ファンドの繰上償還について、書面決議を行います。この場合において、あらか
          じめ、書面決議の日並びにファンドの繰上償還の理由などの事項を定め、当該決議の日の2週
          間前までに、この投資信託契約に係る知れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を
          記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④上記①から③までの規定は、委託会社がファンドの繰上償還について提案をした場合におい
          て、当該提案につき、この投資信託契約に係る全ての受益者が書面又は電磁的記録により同意
          の意思表示をしたときには適用しません。また、投資信託財産の状態に照らし、真にやむを得
          ない事情が生じている場合であって、上記①から③までの手続きを行うことが困難な場合にも
          適用しません。
       <投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>

        (1)投資信託約款の変更等
         委託会社は、以下の場合には法令及び投資信託約款に定める手続きに従い、受託会社と合意のう
         え、この投資信託約款を変更すること又は受託会社を同一とする他のファンドとの併合を行うこ
         とができます。
         ・受益者の利益のため必要と認めるとき
         ・やむを得ない事情が発生したとき
         委託会社は、投資信託約款の変更又はファンドの併合を行う場合は、あらかじめ、その旨及びそ
         の内容を監督官庁に届け出ます。
         委託会社は、監督官庁の命令に基いて、投資信託約款を変更しようとするときは、本手続に従い
         ます。
        (2)重大な投資信託約款の変更等に係る書面決議の手続き
         委託会社はファンドの約款変更のうち重大な内容の変更(以下「重大な約款変更」といいま
         す。)又はファンドの併合について、以下の手続きで行います。
         ①委託会社は、ファンドの重大な約款変更又はファンドの併合(併合が受益者の利益に及ぼす影
          響が軽微なものに該当する場合を除きます。)について、書面決議を行います。この場合にお
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          いて、あらかじめ、書面決議の日並びに重大な約款変更又はファンドの併合の内容及びその理
          由などの事項を定め、当該決議の日の2週間前までに、この投資信託約款に係る知れている受
          益 者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。
         ②受益者(委託会社及びこの信託の投資信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権
          に係る受益者としての受託会社を除きます。以下本項において同じ。)は受益権の口数に応じ
          て、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使
          しないときは、当該受益者は書面決議について賛成するものとみなします。
         ③上記①の書面決議は議決権を行使することができる受益者の議決権の3分の2以上に当たる多数
          をもって行います。
         ④書面決議の効力は、このファンドの全ての受益者に対してその効力を生じます。
         ⑤上記①から④までの規定は、委託会社が重大な約款変更又はファンドの併合について提案をし
          た場合において、当該提案につき、この投資信託約款に係る全ての受益者が書面又は電磁的記
          録により同意の意思表示をしたときには適用しません。
         ⑥当ファンドにおいて併合の書面決議が可決された場合にあっても、当該併合に係る他のファン
          ドにおいて当該併合の書面決議が否決された場合は、当該他の投資信託との併合を行うことは
          できません。
       <受託会社の辞任及び解任に伴う取扱い>

        ①受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務
         に背いた場合、又はその他重要な事由があるときは、委託会社又は受益者は、裁判所に受託会社
         の解任を申し立てることができます。受託会社が辞任した場合、又は裁判所が受託会社を解任し
         た場合、委託会社は、上記<投資信託約款の変更等と重大な投資信託約款の変更等の手続き>に
         従い、新受託会社を選任します。
        ②委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はファンドを償還させます。
       <運用報告書>

        委託会社は、毎決算時及び償還時に交付運用報告書及び運用報告書(全体版)を作成し、交付運用
        報告書を販売会社を通じて知れている受益者に対して交付します。
       <関係法人との契約の更改手続き>

        ・委託会社が販売会社と締結している募集・販売等に関する契約
         当該契約の有効期間は、契約満了日の3ヶ月前までに委託会社及び販売会社から別段の意思表示
         のないときは、自動的に1年間延長され、その後も同様とします。
       <公告>

        委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
       <混蔵寄託>

        金融機関又は第一種金融商品取引業者等(金融商品取引法第28条第1項に規定する第一種金融商品
        取引業を行う者及び外国の法令に準拠して設立された法人でこの者に類する者をいいます。以下同
        じ。)から、売買代金及び償還金等について円貨で約定し円貨で決済する取引により取得した外国
        において発行された譲渡性預金証書又はコマーシャル・ペーパーは、当該金融機関又は第一種金融
        商品取引業者等が保管契約を締結した保管機関に当該金融機関又は第一種金融商品取引業者等の名
        義で混蔵寄託することができるものとします。
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       <投資信託財産の登記等及び記載等の留保等>
        ①信託の登記又は登録をすることができる投資信託財産については、信託の登記又は登録をするこ
         ととします。ただし、受託会社が認める場合は、信託の登記又は登録を留保することがありま
         す。
        ②上記①ただし書きにかかわらず、受益者保護のために委託会社又は受託会社が必要と認めるとき
         は、速やかに登記又は登録をするものとします。
        ③投資信託財産に属する旨の記載又は記録をすることができる投資信託財産については、投資信託
         財産に属する旨の記載又は記録をするとともに、その計算を明らかにする方法により分別して管
         理するものとします。ただし、受託会社が認める場合は、その計算を明らかにする方法により分
         別して管理することがあります。
        ④動産(金銭を除きます。)については、外形上区別することができる方法によるほか、その計算
         を明らかにする方法により分別して管理することがあります。
     4【受益者の権利等】

     (1)収益分配金に対する請求権

      ①受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。
      ②収益分配金は、毎計算期間終了日(決算日)において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されて
       いる受益者(当該収益分配金に係る決算日以前において一部解約が行われた受益権に係る受益者を
       除きます。また、当該収益分配金に係る決算日以前に設定された受益権で取得申込代金支払前のた
       め販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則として取得申込者とします。)
       に、原則として決算日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③上記②の規定にかかわらず、収益分配金を再投資する受益者に対しては、受託会社が委託会社の指定
       する預金口座等に払い込むことにより、原則として、毎決算日の翌営業日に、収益分配金が販売会
       社に交付されます。この場合、販売会社は、分配金再投資に関する契約に基づき、受益者に対し遅
       滞なく収益分配金の再投資に係る受益権の売付を行います。当該売付により増加した受益権は、振
       替口座簿に記載又は記録されます。
      ④上記②に規定する収益分配金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ⑤受益者が収益分配金について支払開始日から5年間その支払いを請求しないときは、その権利を失
       い、受託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (2)償還金に対する請求権
      ①受益者は、持分に応じて償還金を請求する権利を有します。
      ②償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前に
       おいて一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益
       権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原則とし
       て取得申込者とします。)に、原則として償還日から起算して5営業日までに支払いを開始します。
      ③償還金の支払いは、販売会社の営業所等において行うものとします。
      ④受益者が償還金について支払開始日から10年間その支払いを請求しないときは、その権利を失い、受
       託会社から交付を受けた金銭は、委託会社に帰属します。
     (3)換金(解約)請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権について、一部解約の実行の請求をすることにより換金する権利を
      有します。
      詳細につきましては、上記「2換金(解約)手続等」をご参照ください。
     (4)帳簿閲覧・謄写請求権
      受益者は委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの投資信託財産に関する帳簿書類の閲覧又は
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      謄写を請求することができます。
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     第3【ファンドの経理状況】

     (1)当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59
      号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133
      号)」に基づいて作成しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     (2)当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第1期計算期間(平成28年                                                 8月30日から平

      成28年11月10日まで)の財務諸表について、有限責任監査法人トーマツによる監査を受けております。
     1【財務諸表】

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     【SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン】

     (1)【貸借対照表】

                                       (単位:円)
                                    第1期
                                (平成28年11月10日現在)
      資産の部
       流動資産
                                          22,512
        金銭信託
                                          728,858
        コール・ローン
                                        344,756,285
        親投資信託受益証券
                                        345,507,655
        流動資産合計
                                        345,507,655
       資産合計
      負債の部
       流動負債
                                          424,660
        未払解約金
                                          35,336
        未払受託者報酬
                                          288,535
        未払委託者報酬
                                             1
        未払利息
                                           2,919
        その他未払費用
                                          751,451
        流動負債合計
                                          751,451
       負債合計
      純資産の部
       元本等
                                        350,129,783
        元本
        剰余金
          期末剰余金又は期末欠損金(△)                              △ 5,373,579
                                          853,541
          (分配準備積立金)
                                        344,756,204
        元本等合計
                                        344,756,204
       純資産合計
                                        345,507,655
      負債純資産合計
                                 40/83










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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                       (単位:円)
                                    第1期
                                 自 平成28年       8月30日
                                 至 平成28年11月10日
      営業収益
                                         △ 274,346
       有価証券売買等損益
                                         △ 274,346
       営業収益合計
      営業費用
                                            102
       支払利息
                                          35,336
       受託者報酬
                                          288,535
       委託者報酬
                                           2,920
       その他費用
                                          326,893
       営業費用合計
                                         △ 601,239
      営業利益又は営業損失(△)
                                         △ 601,239
      経常利益又は経常損失(△)
                                         △ 601,239
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解
                                         △ 588,303
      約に伴う当期純損失金額の分配額(△)
      期首剰余金又は期首欠損金(△)                                       -
                                          132,717
      剰余金増加額又は欠損金減少額
       当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少
                                          132,717
       額
                                         5,493,360
      剰余金減少額又は欠損金増加額
       当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加
                                         5,493,360
       額
                                             -
      分配金
                                        △ 5,373,579
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。
     2.その他                  ファンドの計算期間

                       当ファンドの計算期間は、原則として、毎年5月11日から11月10日まで、及び11月
                       11日から翌年5月10日までとなっておりますが、第1計算期間は信託約款の定めによ
                       り、平成28年       8月30日から平成28年11月10日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)


                                           第1期

                                       (平成28年11月10日現在)
     1.   計算期間の末日における受益権の総数                                                350,129,783口
     2.   「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総                    元本の欠損                             5,373,579円
       理府令第133号)」第55条の6第10号に規定する額
     3.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               0.9847円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (9,847円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                                第1期

                            自  平成28年     8月30日
                            至  平成28年11月10日
       分配金の計算過程
                   項目
       費用控除後の配当等収益額                                A               853,541円
       費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益                                B                  -円
       額
       収益調整金額                                C               237,647円
       分配準備積立金額                                D                  -円
       当ファンドの分配対象収益額                              E=A+B+C+D                1,091,188円
       当ファンドの期末残存口数                                }             350,129,783口
       1万口当たり収益分配対象額                             G=E/F×10,000                     31円
       1万口当たり分配金額                                H                  -円
       収益分配金金額                             I=F×H/10,000                     -円
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     (金融商品に関する注記)

     1.金融商品の状況に関する事項
                                         第1期

                                     自  平成28年     8月30日
                                     至  平成28年11月10日
     1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信
                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権

                       及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管

                       理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員
                       会及び経営会議に報告します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     2.金融商品の時価等に関する事項


                                         第1期

                                    (平成28年11月10日現在)
     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額
      額                 と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
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     (関連当事者との取引に関する注記)

     該当事項はありません。

     (重要な後発事象に関する注記)

     該当事項はありません。

     (その他の注記) 

     元本の移動
                                                    第1期

                                                自  平成28年     8月30日
                       区分
                                                至  平成28年11月10日
     投資信託財産に係る元本の状況
     期首元本額                                                  200,500,000円
     期中追加設定元本額                                                  167,311,870円
     期中一部解約元本額                                                  17,682,087円
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                       第1期

                                   (平成28年11月10日現在)
           種類
                               計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
        親投資信託受益証券                                                 △168,694
           合計                                             △168,694
     (デリバティブ取引に関する注記)

     該当事項はありません。

     (4)【附属明細表】


     第1 有価証券明細表

      (1)株式
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     該当事項はありません。
      (2)株式以外の有価証券

         種類                銘 柄                券面総額          評価額(円)         備考

     親投資信託受益証券          米国株配当貴族インデックスマザーファンド                          349,722,343           344,756,285
                    合計                     349,722,343           344,756,285
     (注)券面総額欄の数値は、口数を表示しております。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     該当事項はありません。

     (参考)

     当ファンドは親投資信託受益証券を投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上されている親投資信託
     受益証券の状況は次のとおりであります。
     なお、以下は参考情報であり、監査意見の対象外であります。
     米国株配当貴族インデックスマザーファンド

     貸借対照表

                                 平成28年11月10日現在

                 項目                   金額(円)
      資産の部
       流動資産
         預金                                4,895,286
         金銭信託                                  97,637
         コール・ローン                                3,161,087
         株式                               317,389,270
         投資信託受益証券                                25,297,328
         投資証券                                5,583,516
         派生商品評価勘定                                  15,315
         未収配当金                                 573,698
         流動資産合計                               357,013,137
       資産合計                                 357,013,137
      負債の部
       流動負債
         派生商品評価勘定                                   600
         未払金                                12,271,882
         未払利息                                    6
         流動負債合計                                12,272,488
       負債合計                                 12,272,488
      純資産の部
       元本等
                                 45/83


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                                 平成28年11月10日現在
                 項目                   金額(円)
         元本                               349,722,343
         剰余金
          剰余金又は欠損金(△)                              △4,981,694
         元本等合計                               344,740,649
       純資産合計                                 344,740,649
      負債純資産合計                                  357,013,137
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
                                     平成28年11月10日現在

     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  (1)株式

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)又は金融商品取引業者
                       等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
                       (2)投資信託受益証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
                       (3)投資証券

                       移動平均法に基づき、時価で評価しております。
                       時価評価にあたっては、金融商品取引所等における計算日に知りうる直近の日の最
                       終相場(最終相場のないものについては、それに準じる価額)、金融商品取引業者等
                       の提示する価額、価格情報会社の提供する価額又は業界団体が発表する売買参考統
                       計値等に基づいて評価しております。
     2.デリバティブの評価基準及び評価方                  為替予約取引

      法
                       個別法に基づき、わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先
                       物売買相場の仲値によって計算しております。
                       当ファンドにおける派生商品評価勘定は、当該為替予約取引に係るものでありま

                       す。
     3.外貨建資産・負債の本邦通貨への換                  投資信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における

      算基準                 計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算し
                       ております。
                       なお、外貨建資産等については、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総
                       理府令第133号)」第60条の規定に基づき、通貨の種類ごとに勘定を設けて、邦貨建
                       資産等と区分する方法を採用しております。従って、外貨の売買については、同規
                       則第61条の規定により処理し、為替差損益を算定しております。
                                 46/83


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                                     平成28年11月10日現在

     4.収益及び費用の計上基準                  (1)受取配当金

                       株式及び投資証券は、原則として配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当
                       金額を計上しております。
                       投資信託受益証券は、原則として収益分配金落の売買が行われる日において、当該
                       収益分配金額を計上しております。
                       (2)為替予約取引による為替差損益

                       約定日基準で計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)


                                       平成28年11月10日現在

     1.   計算期間の末日における受益権の総数                                                349,722,343口
     2.   「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年                    元本の欠損                             4,981,694円
       総理府令第133号)」第55条の6第10号に規定す
       る額
     3.   計算期間の末日における1単位当たりの純資産                    1口当たり純資産額                               0.9858円
       の額
                           (1万口当たり純資産額)                              (9,858円)
     (金融商品に関する注記)

     1.金融商品の状況に関する事項
                                     平成28年11月10日現在

     1.金融商品に対する取組方針                  当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信

                       託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品
                       に対して投資として運用することを目的としております。
     2.金融商品の内容及びそのリスク                  当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、コール・

                       ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。
                       これらは、価格変動リスク、金利変動リスク、為替変動リスク等の市場リスク、信
                       用リスク、流動性リスク等に晒されております。
                       また、当ファンドは、ファンド運用の効率化を図ることを目的として為替予約取引
                       を行っております。当該デリバティブ取引に係る主要なリスクは、為替相場の変動
                       による価格変動リスク及び取引相手の信用状況の変動により損失が発生する信用リ
                       スクであります。
                                 47/83



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                                     平成28年11月10日現在

     3.金融商品に係るリスク管理体制                  運用部門から独立したコンプライアンス・リスク統括部が、運用に関するリスク管

                       理と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用リスク管理委員
                       会及び経営会議に報告します。
                       内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から
                       検証・評価し、監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善
                       状況の事後点検を行います。
     2.金融商品の時価等に関する事項


                                     平成28年11月10日現在

     1.  貸借対照表計上額、時価及びその差                 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額

      額                 と時価との差額はありません。
     2.  時価の算定方法                 (1)  有価証券

                       売買目的有価証券
                       「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。
                       (2)  デリバティブ取引

                       「(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。
                       (3)  コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務

                       短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額
                       によっております。
     3.  金融商品の時価等に関する事項につ                 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理

      いての補足説明                 的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条
                       件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なること
                       もあります。
                       また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでもデリバティブ取引におけ
                       る名目的な契約額又は契約上の想定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引
                       のリスクの大きさを示すものではありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)


     該当事項はありません。

     (重要な後発事象に関する注記)

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     該当事項はありません。

     (その他の注記) 

     元本の移動
                       区分                        平成28年11月10日現在

     投資信託財産に係る元本の状況
                                                     平成28年     8月30日
     期首
     期首元本額                                                  200,500,000円
     期中追加設定元本額                                                  151,938,100円
     期中一部解約元本額                                                   2,715,757円
     期末元本額                                                  349,722,343円
     期末元本額の内訳

     SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン                                                  349,722,343円
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
                                    平成28年11月10日現在

           種類
                                当期間の損益に含まれた評価差額(円)
           株式                                            △8,463,492
        投資信託受益証券                                                 468,997
          投資証券                                             △1,229,850
           合計                                            △9,224,345
     (注)当計算期間の損益に含まれた評価差額は、「米国株配当貴族インデックスマザーファンド」の期首日から本報告書にお

       ける開示対象ファンドの期末日までの期間に対応する金額であります。
     (デリバティブ取引に関する注記)

     通貨関連

                                                (平成28年11月10日現在)
                                              時価         評価損益

       区分         種類        契約額等(円)
                                              (円)          (円)
                                   うち1年超
     市場取引以外         為替予約取引
       の取引
                 買建           8,170,060             -      8,184,775           14,715
               アメリカドル             8,170,060             -      8,184,775           14,715
             合計               8,170,060             -      8,184,775           14,715
     (注)時価の算定方法

                                 49/83


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      わが国における計算日又は計算日に知りうる直近の日の対顧客先物売買相場の仲値によって、以下のように評価しており
      ます。
      ①計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合
       は、当該為替予約は当該仲値によって評価しております。
      ②計算日又は計算日に知りうる直近の日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合
       は、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いており
       ます。
       ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     附属明細表

     第1 有価証券明細表

      (1)株式
                                                評価額

                                    株式数
       通  貨             銘 柄                                     備考
                                     (株)
                                            単価         金額
     アメリカドル        CHEVRON    CORP                       598      107.64        64,368.72
            EXXON   MOBIL                        693       86.25       59,771.25
            AIR  PRODUCTS&CHEMICALS                         442      137.22        60,651.24
            ECOLAB    INC                        516      114.76        59,216.16
            NUCOR   CORP                       1,263        57.62       72,774.06
            PPG  INDUSTRIES      INC                    646       95.29       61,557.34
            SHERWIN-WILLIAMS         CO/THE                   217      257.74        55,929.58
            3 M COMPANY                         352      170.39        59,977.28
            DOVER   CORP                        873       70.25       61,328.25
            EMERSON    ELECTRIC     CO                  1,197        53.39       63,907.83
            GRAINGER     (WW)   INC                    294      220.26        64,756.44
            ILLINOIS     TOOL   WORKS                    532      121.15        64,451.80
            PENTAIR    PLC                      1,022        57.30       58,560.60
            STANLEY    BLACK&DECKER                       498      119.90        59,710.20
            CINTAS    CORP                        556      107.49        59,764.44
            LEGGETT    & PLATT   INC                  1,337        46.80       62,571.60
            VF  CORP                         1,135        55.18       62,629.30
            MCDONALD'S      CORP                      530      114.98        60,939.40
            GENUINE    PARTS   CO                    661       90.18       59,608.98
            LOWES   COMPANIES                        848       67.84       57,528.32
            TARGET    (DAYTON    HUDSON)                    882       68.81       60,690.42
            SYSCO   CORP                       1,261        54.16       68,295.76
            WAL-MART     STORES                       870       71.10       61,857.00
            WALGREENS     BOOTS   ALLIANCE     INC              737       81.54       60,094.98
            ARCHER-DANIELS-MIDLAND            CO              1,416        46.28       65,532.48
            BROWN-FORMAN       CORP-CLASS      B              1,327        45.63       60,551.01
            COCA-COLA     CO                     1,415        42.27       59,812.05
            HORMEL    FOODS   CORP                    1,626        36.88       59,966.88
            MCCORMICK     & CO-NON    VTG  SHRS               641       94.55       60,606.55
                                 50/83


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            PEPSICO    INC                       561      107.25        60,167.25
            CLOROX    COMPANY                        507      115.11        58,360.77
            COLGATE-PALMOLIVE         CO                  848       70.37       59,673.76
            KIMBERLY-CLARK        CORP                    529      115.37        61,030.73
            PROCTER    & GAMBLE    CO                   716       85.93       61,525.88
            ABBOTT    LABORATORIES                       1,490        40.07       59,704.30
            BARD   C R INC                       275      218.95        60,211.25
            BECTON    DICKINSON     & CO                  345      174.81        60,309.45
            CARDINAL     HEALTH                       796       69.25       55,123.00
            MEDTRONIC     PLC                      723       82.86       59,907.78
            ABBVIE    INC                        985       62.64       61,700.40
            JOHNSON    & JOHNSON                      530      120.31        63,764.30
            FRANKLIN     RESOURCES     INC                1,734        38.49       66,741.66
            PRICE   T ROWE   GROUP   INC                  901       68.35       61,583.35
            S&P  GLOBAL    INC                      511      125.63        64,196.93
            AFLAC                           860       71.60       61,576.00
            CINCINNATI      FINANCIAL     CORP                837       70.11       58,682.07
            AUTOMATIC     DATA   PROCESS                    687       90.90       62,448.30
            AT&T   INC                        1,633        37.44       61,139.52
            CONSOLIDATED       EDISON    INC                 823       72.26       59,469.98
                                      40,676              3,004,726.60
               アメリカドル       小計
                                                    (317,389,270)
                                      40,676               317,389,270
                  合 計
                                                    (317,389,270)
      (2)株式以外の有価証券

      種類         通貨              銘 柄            券面総額           評価額       備考

     投資信託受        アメリカドル         PROSHARES     S&P  500  DIVIDEND     A         4,500        239,490.00
      益証券
                                              4,500        239,490.00
                    アメリカドル       小計
                                                     (25,297,328)
                                              4,500        25,297,328
                 投資信託受益証券合計
                                                     (25,297,328)
     投資証券        アメリカドル         HCP  INC                     1,669         48,117.27
                      QUALITY    CARE   PROPERTIES                  333        4,741.92
                                              2,002         52,859.19
                    アメリカドル       小計
                                                     (5,583,516)
                                              2,002         5,583,516
                   投資証券合計
                                                     (5,583,516)
                                                      30,880,844
                     合計
                                                     (30,880,844)
                                 51/83


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     有価証券明細表注記

     1.通貨ごとの小計の欄における( )内は、邦貨換算額であります。
     2.合計金額欄の記載は、邦貨額であります。( )内は、外貨建有価証券に係るもので、内書であります。
     3.通貨の表示は、外貨についてはその通貨の単位、邦貨については円単位で表示しております。
     4.外貨建有価証券の通貨別内訳
                                    組入投資信託

                             組入株式                組入投資証券         合計金額に
        通貨          銘柄数                   受益証券
                             時価比率                 時価比率        対する比率
                                     時価比率
     アメリカドル           株式    49銘柄            91.1  %         ―         ―       91.1  %
               投資信託受      1銘柄              ―       7.3  %         ―        7.3  %
                益証券
               投資証券     2銘柄              ―         ―       1.6  %        1.6  %
     (注)時価比率は、通貨ごとの有価証券の合計金額に対する比率であります。

     第2 信用取引契約残高明細表

     該当事項はありません。

     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

     注記事項(デリバティブ取引に関する注記)に記載したとおりであります。

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     2【ファンドの現況】

     【SMT 米国株配当貴族インデックス・オープン】

     【純資産額計算書】

                                 (平成28年11月30日現在)

     Ⅰ 資産総額                                573,222,619      円 

     Ⅱ 負債総額                                 75,388,113     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                497,834,506      円 
     Ⅳ 発行済口数                                469,606,110      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0601   円 
       (1万口当たり純資産額)                                  (10,601    円)
     (参考)

     米国株配当貴族インデックスマザーファンド

     純資産額計算書

                                 (平成28年11月30日現在)

     Ⅰ 資産総額                                585,872,215      円 

     Ⅱ 負債総額                                 88,030,172     円 
     Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                                497,842,043      円 
     Ⅳ 発行済口数                                468,902,954      口 
     Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                   1.0617   円 
       (1万口当たり純資産額)                                  (10,617    円)
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】

     (1)名義書換等

      該当事項はありません。
     (2)受益者等に対する特典
      該当事項はありません。
     (3)譲渡制限
      該当事項はありません。
     (4)振替受益権について
      当ファンドの受益権は社振法の適用を受けます。
       ①受益証券の不発行
        委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り
        消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存
        在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行し
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        ません。
       ②受益権の譲渡
        イ.受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が
          記載又は記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。
        ロ.上記イ.の申請のある場合には、上記イ.の振替機関等は、当該譲渡に係る譲渡人の保有する
          受益権の口数の減少及び譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿
          に記載又は記録するものとします。ただし、上記イ.の振替機関等が振替先口座を開設したも
          のでない場合には、譲受人の振替先口座を開設した他の振替機関等(当該他の振替機関等の上
          位機関を含みます。)に社振法の規定に従い、譲受人の振替先口座に受益権の口数の増加の記
          載又は記録が行われるよう通知するものとします。
        ハ.上記イ.の振替について、委託会社は、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載又は記録
          されている振替口座簿に係る振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる
          場合等において、委託会社が必要と認めるとき又はやむを得ない事情があると判断したとき
          は、振替停止日や振替停止期間を設けることができます。
       ③受益権の譲渡の対抗要件
        受益権の譲渡は、振替口座簿への記載又は記録によらなければ、委託会社及び受託会社に対抗する
        ことができません。
      ④受益権の再分割
        委託会社は、受託会社と協議のうえ、一定日現在の受益権を均等に再分割できるものとします。
       ⑤償還金
        償還金は、償還日において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されている受益者(償還日以前
        において一部解約が行われた受益権に係る受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された
        受益権で取得申込代金支払前のため販売会社の名義で記載又は記録されている受益権については原
        則として取得申込者とします。)に支払います。
       ⑥質権口記載又は記録の受益権の取扱いについて
        振替機関等の振替口座簿の質権口に記載又は記録されている受益権に係る収益分配金の支払い、一
        部解約の実行の請求の受付、一部解約金及び償還金の支払い等については、約款の規定によるほ
        か、民法その他の法令等に従って取り扱われます。
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     第二部【委託会社等の情報】

     第1【委託会社等の概況】

     1【委託会社等の概況】

     (1)資本金の額(平成28年11月30日現在)

       資本金の額           :3億円
       発行可能株式総数          :12,000株
       発行済株式総数           :3,000株
       最近5年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
     (2)委託会社の機構
      ①会社の意思決定機構
       会社に取締役3名以上、監査役2名以内をおきます。取締役及び監査役は、株主総会において選任さ
       れ、又は解任されます。
       取締役及び監査役の選任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する
       株主が出席し、その議決権の過半数をもって行い、取締役の選任決議は、累積投票によらないものと
       します。
       また、取締役の解任決議は、議決権を行使することができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主
       が出席し、その議決権の過半数をもって行い、監査役の解任決議は、議決権を行使することができる
       株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行います。
       取締役の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の
       時までとします。
       監査役の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会終結の
       時までとします。
       取締役会は、その決議をもって、取締役の中から、代表取締役若干名を選定します。また、代表取締
       役の中から社長1名を選定し、必要あるときは、取締役の中から、会長1名及び副社長、専務取締役、
       常務取締役若干名を選定することができます。
       取締役会は、社長が招集し、議長となります。
       社長にさしつかえあるときは、取締役会においてあらかじめ定めた順位にしたがい、ほかの取締役が
       その職務を代行します。
       取締役会を招集するには、各取締役及び各監査役に対して会日の3日前までに招集通知を発します。
       ただし、緊急の必要あるときは、この期間を短縮することができ、取締役及び監査役の全員の同意が
       あるときは、招集の手続を経ずに取締役会を開催することができます。
       取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席し、出席した取締役
       の過半数をもって行います。
      ②投資運用の意思決定機構
       [PLAN(計画)]
        運用企画部担当役員を委員長とする運用委員会において、ファンドの運用の基本方針や運用ガイド
        ラインなどを決定します。運用委員会で決定された運用の基本方針等に基づき、各運用部におい
        て、ファンドマネジャーが資産配分や個別資産の運用に係る運用計画を月次で策定し、部長が承認
        します。
       [DO(実行)]
        各運用部のファンドマネジャーは、運用計画に沿った運用の実行指図を通じてポートフォリオを構
        築し、ファンドの運用状況を管理します。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        各運用部の部長は、ファンドの運用が運用計画に沿って行われていることを確認します。
        売買発注の執行は、各運用部からの運用の実行指図に基づき、各運用部から独立したトレーディン
        グ部のトレーダーが行います。
       [CHECK(検証・評価)]
        運用企画部は、運用部門において各運用部から独立した立場で、毎月開催される運用委員会(委員
        長は運用企画部担当役員)に運用パフォーマンスに係るモニタリング状況を報告します。
        このモニタリング状況や討議内容は、各運用部の部長(委員会の構成員)からファンドマネジャー
        に速やかにフィードバックされ、ファンドの運用に反映させています。
        また、運用に関するリスク管理と法令等遵守状況のモニタリングについては、運用部門から独立し
        たコンプライアンス・リスク統括部が担当します。このモニタリング結果は、毎月開催される運用
        リスク管理委員会(委員長はコンプライアンス・リスク統括部担当役員)及び経営会議(議長は社
        長)に報告されます。
        こうした牽制態勢のもと、PLAN-DO-CHECKのPDCサイクルによる一貫した運用プロセスにより、適
        切な運用体制を維持するよう努めています。
        さらに、内部監査部は、業務執行に係る内部管理態勢の適切性・有効性を独立した立場から検証・
        評価します。この監査結果等を取締役会に報告するとともに、指摘事項の是正・改善状況の事後点
        検を行います。
       委託会社の機構は平成29年               2月10日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

     2【事業の内容及び営業の概況】

      投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行

      うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。ま
      た、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。
      平成28年11月30日現          在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)
      は次の通りです。
                                   本数(本)           純資産総額(百万円)

       追加型株式投資信託                              471              8,722,226
       追加型公社債投資信託                               0                 0
       単位型株式投資信託                              42              193,545
       単位型公社債投資信託                               0                 0
                  合計                   513              8,915,771
     3【委託会社等の経理状況】

     (1) 委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財

      務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下
      「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣
      府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
        また、委託者の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭
      和52年大蔵省令第38号)並びに同規則第38条及び第57条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関す
      る内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
        なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しておりま
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      す。
     (2) 委託者は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第30期事業年度(自 平成27年4月1

      日 至 平成28年3月31日)の財務諸表について、有限責任                                あずさ監査法人により監査を受けており
      ます。
        また、第31期事業年度の中間会計期間(自                       平成28年4月1日 至           平成28年9月30日)の中間財務諸表
      について、有限責任           あずさ監査法人により中間監査を受けております。
     (1)【貸借対照表】

                                                  (単位:千円)
                             前事業年度                   当事業年度
                          (平成27年3月31日現在)                   (平成28年3月31日現在)
     資産の部
      流動資産
       現金及び預金                                  12,314,170                   16,534,066
       前払費用                            125,306                   102,445
       未収委託者報酬                           4,518,944                   5,528,610
       繰延税金資産                            116,728                   121,367
       その他                             8,789                   5,566
       流動資産合計                           17,083,939                   22,292,056
      固定資産
       有形固定資産       
        建物                    ※1        57,461           ※1        55,487
        器具備品                    ※1        116,879           ※1        90,924
                                      -         ※1         3,748
        その他
        有形固定資産合計                           174,341                   150,160
        無形固定資産
        ソフトウェア                           197,641                   215,175
                                     7,648                   5,886
        その他
        無形固定資産合計                           205,290                   221,062
       投資その他の資産
        投資有価証券                            60,277                   63,797
        長期前払費用                            5,425                   8,021
        長期貸付金                            25,838                   22,838
        会員権
                                    25,000                   25,000
        繰延税金資産                           114,415                   123,235
        その他                             463                   235
                                   △25,838                   △22,838
        貸倒引当金
        投資その他の資産合計                           205,581                   220,289
       固定資産合計                             585,213                   591,512
      資産合計                            17,669,152                   22,883,569
                                                  (単位:千円)



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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                             前事業年度                   当事業年度
                         (平成27年3月31日現在)                   (平成28年3月31日現在)
     負債の部
      流動負債
       預り金                             13,868                   14,543
       未払金                           2,578,595                   3,057,975
        未払手数料                          1,896,826                   2,223,498
        その他未払金                           681,769                   834,477
       未払費用                             52,291                   64,411
       未払法人税等                            924,882                  1,445,329
       未払消費税等                            354,256                   246,748
       賞与引当金                             94,769                   98,630
                                    56,222                    3,100
       その他
       流動負債合計                           4,074,887                   4,930,740
      固定負債
       資産除去債務                             12,707                   12,926
       退職給付引当金                            342,831                   389,941
                                      -                  3,056
       その他
       固定負債合計                            355,538                   405,924
      負債合計                            4,430,425                   5,336,665
     純資産の部

      株主資本
        資本金                            300,000                   300,000
       資本剰余金
        その他資本剰余金                           350,000                   350,000
        資本剰余金合計
                                   350,000                   350,000
        利益剰余金
        利益準備金                           65,500                   68,500
        その他利益剰余金
         別途積立金                         2,100,000                   2,100,000
                                  10,419,991                   14,729,555
         繰越利益剰余金
        利益剰余金合計                         12,585,491                   16,898,055
        株主資本合計                          13,235,491                   17,548,055
      評価・換算差額等
                                    3,235                  △1,151
       その他有価証券評価差額金 
       評価・換算差額等合計                             3,235                  △1,151
      純資産合計                            13,238,726                   17,546,904
     負債・純資産合計                             17,669,152                   22,883,569
     (2)【損益計算書】



                                                  (単位:千円)
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                             前事業年度                    当事業年度
                         (自    平成26年4月 1日                  (自    平成27年4月 1日
                          至   平成27年3月31日)                   至   平成28年3月31日)
     営業収益
      委託者報酬                           28,159,652                    32,163,066
                                    8,732                     -
      運用受託報酬
      営業収益合計                           28,168,384                    32,163,066
     営業費用
      支払手数料                           12,922,655                    14,102,687
      広告宣伝費                             130,384                    126,914
      公告費                               880                   2,765
      調査費                            5,994,577                    6,758,898
       調査費                            279,702                    331,886
       委託調査費                           5,712,946                    6,425,175
       図書費                             1,928                    1,836
      営業雑経費                            1,299,065                    1,399,773
       通信費                            17,456                    17,552
       印刷費                            330,921                    349,902
       協会費                            23,182                    26,659
       諸会費                              105                    105
       情報機器関連費                            857,009                    927,524
                                    70,390                    78,029
       その他営業雑経費
        営業費用合計                         20,347,563                    22,391,039
     一般管理費
      給料                            2,185,555                    2,123,392
       役員報酬                            89,055                    89,280
       給料・手当                           1,839,000                    1,759,320
       賞与                            257,499                    274,792
      退職給付費用                             71,270                    73,742
      福利費                             212,286                    222,276
      交際費                              4,491                    6,004
      旅費交通費                             55,788                    67,392
      租税公課                             42,868                    73,989
      不動産賃借料                             130,938                    125,339
      減価償却費                             129,285                    126,985
      業務委託費                     ※1        45,054           ※1        209,510
      諸経費                             167,290                    217,580
        一般管理費合計                          3,044,830                    3,246,214
     営業利益
                                  4,775,990                    6,525,812
                                                  (単位:千円)


                             前事業年度                    当事業年度
                        (自    平成26年4月 1日                   (自    平成27年4月 1日
                         至   平成27年3月31日)                    至   平成28年3月31日)
     営業外収益
      受取利息                             6,802                     8,092
                                 59/83


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      収益分配金                             4,617                     2,026
      投資有価証券売却益                             1,846                      350
      貸倒引当金戻入                             3,000                     3,000
                                   1,936                     5,272
      その他
      営業外収益合計                            18,203                     18,742
     営業外費用
      長期前払費用償却                    ※1        27,866            ※1        27,866
      支払補償費                             7,656                     1,893
      投資有価証券売却損                              117                     365
                                   3,283                      14
      その他
      営業外費用合計                            38,924                     30,139
     経常利益                            4,755,269                     6,514,415
     特別損失
                          ※2        56,222                       -
      外国税関連費用
      特別損失合計                            56,222                       -
     税引前当期純利益                            4,699,047                     6,514,415
     法人税、住民税及び事業税
                                 1,667,610                     2,183,255
                                   30,739                   △11,403
     法人税等調整額
     法人税等合計                            1,698,349                     2,171,851
     当期純利益                            3,000,697                     4,342,563
     (3)【株主資本等変動計算書】


     前事業年度(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)
                                                    (単位:千円)
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                        -              -              -
     当期末残高                     300,000              350,000              350,000
                                     株主資本

                                利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                              合計
                           別途積立金
                                     剰余金
     当期首残高               62,500       2,100,000         7,452,293        9,614,793        10,264,793
     当期変動額
      剰余金の配当               3,000                △33,000        △30,000        △30,000
      当期純利益                              3,000,697        3,000,697         3,000,697
                                 60/83


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                3,000          -     2,967,697        2,970,697         2,970,697
     当期末残高               65,500       2,100,000        10,419,991        12,585,491         13,235,491
                            評価・換算差額等

                                                  純資産合計
                   その他有価証券評価差額金               評価・換算差額等合計
     当期首残高                      2,715              2,715           10,267,508
     当期変動額
      剰余金の配当                                               △30,000
      当期純利益                                               3,000,697
      株主資本以外の項目の
                             520              520              520
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                       520              520           2,971,217
     当期末残高                      3,235              3,235           13,238,726
     当事業年度(自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日)


                                                    (単位:千円)
                                     株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                   その他資本剰余金              資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000              350,000              350,000
     当期変動額
      剰余金の配当
      当期純利益
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                        -              -              -
     当期末残高                     300,000              350,000              350,000
                                     株主資本

                                利益剰余金
                              その他利益剰余金
                                                    株主資本合計
                                            利益剰余金
                   利益準備金
                                    繰越利益
                                              合計
                           別途積立金
                                     剰余金
     当期首残高               65,500       2,100,000        10,419,991        12,585,491         13,235,491
     当期変動額
      剰余金の配当               3,000                △33,000        △30,000        △30,000
      当期純利益                              4,342,563        4,342,563         4,342,563
      株主資本以外の項目の
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                3,000          -     4,309,563        4,312,563         4,312,563
     当期末残高               68,500       2,100,000        14,729,555        16,898,055         17,548,055
                            評価・換算差額等

                                                  純資産合計
                   その他有価証券評価差額金               評価・換算差額等合計
     当期首残高                      3,235              3,235           13,238,726
                                 61/83


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     当期変動額
      剰余金の配当                                               △30,000
      当期純利益                                               4,342,563
      株主資本以外の項目の
                           △4,386              △4,386              △4,386
      当期変動額(純額)
     当期変動額合計                     △4,386              △4,386             4,308,177
     当期末残高                     △1,151              △1,151             17,546,904
     重要な会計方針

     1.有価証券の評価基準及び評価方法
       その他有価証券
       時価のあるもの
         決算末日の市場価格等に基づく時価法によっております。(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却
        原価は、移動平均法により算定しております。)
       時価のないもの
         移動平均法による原価法によっております。
     2.固定資産の減価償却の方法
     (1)有形固定資産
        定率法によっております。
     (2)無形固定資産
        定額法によっております。
        ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、原則として社内における利用可能期間(5年)に基づいて償却し
       ております。
     3.引当金の計上基準
     (1)貸倒引当金
        一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収
       不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金
        従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当事業年度の負担額を計上しております。
     (3)退職給付引当金
        従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務の見込額に基づ
       き、当事業年度末において発生していると認められる額を計上しております。
     4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
       消費税等の会計処理
        消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     会計方針の変更

     (企業結合に関する会計基準等の適用)
      「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日。以下「企業結合会計基準」という。)及び
     「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日。以下「事業分離等会計基準」という。)等
     を当事業年度から適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当事
     業年度期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日
     の属する事業年度の財務諸表に反映させる方法に変更しております。
      企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58-2項(4)及び事業分離等会計基準第57-4項(4)
     に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首時点から将来にわたって適用しております。
      なお、これによる損益及び1株当たり情報に与える影響はありません。
     未適用の会計基準等

     ・「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成28年3月28日)
     (1)概要
                                 62/83

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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      繰延税金資産の回収可能性に関する取扱いについて、監査委員会報告第66号「繰延税金資産の回収可能性の判断に関す
     る監査上の取扱い」の枠組み、すなわち企業を5つに分類し、当該分類に応じて繰延税金資産の計上額を見積もる枠組み
     を 基本的に踏襲した上で、以下の取扱いについて必要な見直しが行われております。
      ①(分類1)から(分類5)に係る分類の要件をいずれも満たさない企業の取扱い
      ②(分類2)及び(分類3)に係る分類の要件
      ③(分類2)に該当する企業におけるスケジューリング不能な将来減算一時差異に関する取扱い
      ④(分類3)に該当する企業における将来の一時差異等加減算前課税所得の合理的な見積可能期間に関する取扱い
      ⑤(分類4)に係る分類の要件を満たす企業が(分類2)又は(分類3)に該当する場合の取扱い
     (2)適用予定日
      平成29年3月期の期首より適用予定であります。
     (3)当該会計基準等の適用による影響
      影響額は、当財務諸表作成時において評価中であります。
     表示方法の変更

     (損益計算書関係)
      前事業年度において、「一般管理費」の「諸経費」に含めていた「業務委託費」は、重要性が増したため、当事業年度
      より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行って
      おります。
      この結果、前事業年度の損益計算書において、「一般管理費」の「諸経費」に表示していた212,345千円は、「業務委託
      費」45,054千円、「諸経費」167,290千円として組み替えております。
     注記事項

     (貸借対照表関係)
     ※1有形固定資産の減価償却累計額
                                 前事業年度               当事業年度
                              (平成27年3月31日)               (平成28年3月31日)
      建      物
                                  45,415      千円         54,302      千円
      器具備品                            218,270      〃         263,257      〃
      そ  の  他
                                     -   〃           841    〃
        計                          263,685      〃         318,401      〃
     (損益計算書関係)

     ※1関係会社に対するものは次のとおりであります。
                                 前事業年度               当事業年度
                            (自   平成26年4月1日             (自   平成27年4月1日
                             至  平成27年3月31日)              至  平成28年3月31日)
       業務委託費                           37,614      千円         39,733      千円
       長期前払費用償却                           27,866      〃          27,866      〃
     ※2外国税関連費用

        外国税関連費用56,222千円は、中国税務当局等が                       平成26年10月31日付に発した「通達79号」に基づき、平成22年
      3月23日から平成26年11月16日までのQFII(Qualified                         Foreign    Institutional       Investors)口座を通じて取得した中
      国A株の譲渡所得に対して税率10%で遡及課税される金額を合理的に計算した当社の負担額であります。中国A株に
      投資している当社の対象ファンドは「中国A株SRIマザーファンド」であり、ファンドの当時の受益者に負担を求め
      ることが事実上不可能であるため、当社等が負担しております。
     (株主資本等変動計算書関係)

                                 63/83


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     前事業年度(自        平成26年4月1日 至          平成27年3月31日)
     1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式(株)                  3,000            -           -         3,000
     2.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     3.剰余金の配当に関する事項

                        配当金の       1株当たり
         決議        株式の種類       総額       配当額           基準日          効力発生日
                        (千円)       (円)
     平成26年6月28日
                 普通株式         30,000        10,000     平成26年3月31日           平成26年6月30日
     定時株主総会
     4.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                      配当金の            1株当たり
                             配当金の
         決議       株式の種類      総額            配当額         基準日         効力発生日
                              原資
                      (千円)            (円)
     平成27年6月30日
                 普通株式       30,000    利益剰余金        10,000     平成27年3月31日          平成27年6月30日
     定時株主総会
     当事業年度(自        平成27年4月1日 至          平成28年3月31日)

     1.  発行済株式の種類及び総数に関する事項

        株式の種類           当事業年度期首           当事業年度増加           当事業年度減少           当事業年度末
       普通株式(株)                  3,000            -           -         3,000
     2.  自己株式の種類及び株式数に関する事項

      該当事項はありません。
     3.剰余金の配当に関する事項

                        配当金の       1株当たり
         決議        株式の種類       総額       配当額           基準日          効力発生日
                        (千円)       (円)
     平成27年6月30日
                 普通株式         30,000        10,000     平成27年3月31日           平成27年6月30日
     定時株主総会
     4.  基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

      平成28年6月30日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
                      配当金の            1株当たり

                             配当金の
         決議       株式の種類      総額            配当額         基準日         効力発生日
                              原資
                      (千円)            (円)
     平成28年6月30日
                 普通株式       30,000    利益剰余金        10,000     平成28年3月31日          平成28年6月30日
     定時株主総会
     (リ-ス取引関係)
     重要性が乏しいため記載を省略しております。

                                 64/83

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     (金融商品関係)

     1.  金融商品の状況に関する事項

      (1)金融商品に対する取組方針
        当社は、資金運用については短期的な預金を中心とする安全性の高い金融資産で運用し、必要な資金については
       内部留保を充てております。
      (2)金融商品の内容及びそのリスク

        未収委託者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスク及び流動性リスクはきわめて低いもの
       と考えております。また、投資有価証券は投資信託であり、投資信託については四半期ごとに時価を把握し、保有
       状況を継続的に見直しております。
        未払金については、全て1年以内の支払期日であります。
      (3)金融商品に係るリスク管理体制

        ①信用リスク(取引先の契約不履行に係るリスク)の管理
         売上債権の管理については、社内規程を定め、随時確認を行うなどの管理を行っております。なお、未収委託
        者報酬については、ファンドという相手方の性質上、信用リスクはきわめて低いものと考えております。
        ②市場リスク(為替や金利等の変動リスク)の管理

         有価証券投資については、社内ガイドラインにて投資限度額や運用ルール(処分基準)を定めており、投資後
        も適宜時価を把握し、保有状況を継続的に見直しております。
        ③資金調達に係る流動性リスク(支払期日に支払を実行できなくなるリスク)の管理

         当社は、年度事業計画を策定し、これに基づいて必要となる資金を検討し、充足する十分な手元流動性を維持
        することで、流動性リスクを管理しております。
     2.  金融商品の時価に関する事項

      貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。なお、時価を把握することが極めて
     困難と認められるものは、次表には含めておりません((注2)を参照ください)。 
      前事業年度(平成27年3月31日)                  (単位:千円)

                     貸借対照表計上額(*)                 時価(*)              差額
                            12,314,170              12,314,170
     (1)現金及び預金                                                    -
                            4,518,944              4,518,944
     (2)未収委託者報酬                                                    -
     (3)投資有価証券
                              60,274              60,274
       その他有価証券                                                  -
     (4)未払金                      (2,578,595)              (2,578,595)                 -
     (5)未払法人税等                       (924,882)              (924,882)                -
     (*)負債に計上されているものについては、(  )で示しております。
      当事業年度(平成28年3月31日)                  (単位:千円)

                     貸借対照表計上額(*)                 時価(*)              差額
                            16,534,066              16,534,066
     (1)現金及び預金                                                    -
                            5,528,610              5,528,610
     (2)未収委託者報酬                                                    -
     (3)投資有価証券
                              63,794              63,794
       その他有価証券                                                  -
     (4)未払金                      (3,057,975)              (3,057,975)                 -
     (5)未払法人税等                      (1,445,329)              (1,445,329)                 -
     (*)負債に計上されているものについては、(  )で示しております。
      (注1)    金融商品の時価の算定方法

                                 65/83


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      (1)現金及び預金、並びに(2)未収委託者報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      (3)投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      (4)未払金、並びに(5)未払法人税等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      (注2)    時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                        (単位:千円)
            区分               平成27年3月31日                   平成28年3月31日
           非上場株式                    3                   3
         これについては、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどができず、時価を把握するこ
        とが極めて困難と認められるため、「③投資有価証券                         その他有価証券」には含めておりません。
      (注3)    金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額

      前事業年度(平成27年3月31日)                      (単位:千円)

                       1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内           10年超
     現金及び預金                   12,314,170              -          -         -
     未収委託者報酬                    4,518,944             -          -         -
     投資有価証券
                             -        1,576          16,038           -
      投資信託
      当事業年度(平成28年3月31日)                      (単位:千円)

                       1年以内         1年超5年以内          5年超10年以内           10年超
     現金及び預金                   16,534,066              -          -         -
     未収委託者報酬                    5,528,610             -          -         -
     投資有価証券
                             -        6,265          17,912           -
      投資信託
     (有価証券関係)

     1.その他有価証券
     前事業年度(平成27年3月31日現在)                 (単位:千円)

                          貸借対照表
             区分                           取得原価             差額
                            計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         58,207            53,306             4,901
             小計                   58,207            53,306             4,901
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
                                                        △  120
      その他                          2,066            2,186
                                                        △  120
             小計                   2,066            2,186
             合計                   60,274            55,492             4,781
                                 66/83


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     当事業年度(平成28年3月31日現在)                 (単位:千円)
                          貸借対照表
             区分                           取得原価             差額
                            計上額
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     るもの
      その他                         10,329             9,998             330
             小計                   10,329             9,998             330
     貸借対照表計上額が取得原価を超え
     ないもの
                                                       △  1,989
      その他                         53,465            55,455
                                                       △  1,989
             小計                   53,465            55,455
                                                       △  1,659
             合計                   63,794            65,453
     (注)非上場株式(貸借対照表計上額3千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ることなどが
        できず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」には含めており
        ません。
     2.事業年度中に売却したその他有価証券

     前事業年度(自        平成26年4月1日 至          平成27年3月31日)  (単位:千円)

             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    34,635                  1,846                   117
     当事業年度(自        平成27年4月1日 至          平成28年3月31日)  (単位:千円)

             売却額                売却益の合計額                  売却損の合計額
                    20,015                   350                  365
     (デリバティブ取引関係)

      該当事項はありません。
     (退職給付関係)

     1.採用している退職給付制度の概要
       当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を、また、確定拠出型の制度として確定拠出年金制度を採用し
      ております。
     2.退職給付債務に関する事項                     (単位:千円)

                              前事業年度                  当事業年度
                           (平成27年3月31日)                  (平成28年3月31日)
        (1)退職給付債務                             342,831                  389,941
        (2)退職給付引当金                             342,831                  389,941
        (注)1.当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           2.当社の退職給付債務は退職一時金のみです。
     3.退職給付費用に関する事項                     (単位:千円)

                              前事業年度                  当事業年度
                           (平成27年3月31日)                  (平成28年3月31日)
        (1)退職給付費用                              71,270                  73,742
        (注)1.当社は、退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。
           2.金額には確定拠出年金への掛金支払額を含んでおり、前事業年度で14,089千円、当事業年度で
             14,434千円であります。
     4.退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

       当社は簡便法を採用しておりますので、基礎率等については、記載しておりません。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (税効果会計関係)
     1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
                                  前事業年度
                                                 当事業年度
                               (平成27年3月31日)                (平成28年3月31日)
     繰延税金資産
      未払事業税                             64,846     千円         86,931      千円
      貸倒引当金繰入限度超過額                             8,356     〃         6,993      〃
      賞与引当金損金算入限度超過額                             31,368      〃        30,437      〃
      退職給付引当金損金算入限度超過額                            110,871      〃        119,400       〃
      外国税関連費用損金不算入額                             18,609      〃          -    〃
      その他                             5,855     〃         7,674      〃
     繰延税金資産       合計                             〃               〃
                                  239,908              251,436
     繰延税金負債
      その他有価証券評価差額金                            △1,546      〃          -    〃
      投資有価証券売却益益金不算入額                            △7,217      〃        △6,833       〃
     繰延税金負債       合計                             〃               〃
                                  △8,763              △6,833
     繰延税金資産の純額                                    〃               〃
                                  231,144              244,602
     2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

       法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、
      注記を省略しております。
     3.法定実効税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

       「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一部を改正する等の法律」
      (平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平成28年4月1日以後に開始する事業年度から法人税
      率等の引下げが行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用する法定実
      効税率は従来の33.06%から、平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始する事業年度に解消
      が見込まれる一時差異については30.86%に、平成30年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差
      異については30.62%となります。
       この税率変更により、繰延税金資産の金額(繰延税金負債の金額を控除した金額)が15,263千円、その他有価証券
      評価差額金が27千円、それぞれ減少し、当事業年度に計上された法人税等調整額の金額が15,236千円増加しており
      ます。
     (持分法損益等)
      該当事項はありません。

     (セグメント情報等)

     (セグメント情報)
      当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     (関連情報)

     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しております。
     2.地域ごとの情報

       (1)営業収益
         内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略しており
        ます。
       (2)有形固定資産

         本邦に所在している有形固定資産の金額が貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記載を省略し
        ております。
     3.主要な顧客ごとの情報

       前事業年度(自        平成26年4月1日 至          平成27年3月31日)
                                 68/83


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                    顧客の名称                           営業収益
        J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)                                     3,363,914千円
        PIMCO   米国ハイイールド債券           通貨選択型ファンド
                                             3,178,319千円
        (ブラジル・レアルコース)
       (注)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載してお
       ります。
       当事業年度(自        平成27年4月1日 至          平成28年3月31日)

                    顧客の名称                           営業収益
        J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)                                     3,979,867千円
       (注)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表は記載して
          おります。
     (報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

      該当事項はありません。
     (報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

      該当事項はありません。
     (報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)

      該当事項はありません。
     (関連当事者情報)

     1.関連当事者との取引

      財務諸表提出会社と関連当事者の取引

     (ア)財務諸表提出会社の親会社

        重要性がないため、記載を省略しております。
     (イ)財務諸表提出会社の子会社及び関連会社等

        該当事項はありません。
     (ウ)財務諸表提出会社と同一の親会社を持つ会社等及び財務諸表提出会社のその他の関係会社の子会社等

      前事業年度(自        平成26年4月1日 至          平成27年3月31日)

         会社等                    議決権等     関連当
                  資本金又は      事業の内
         の名称                     の所有     事者           取引金額          期末残高
      種類        所在地     出資金(百      容又は職               取引の内容            科目
         又は氏                    (被所有)     との関           (千円)          (千円)
                   万円)       業
          名                   割合(%)      係
                                       投信販売代            未払
                                       行手数料等      8,852,826      手数    1,374,578
                                   営業上
         三井住    東京都           信託業務
                                        の支払            料
      兄弟                             の取引
         友信託    千代田      342,037     及び銀行       -
      会社                             役員の
                                                   その
         銀行㈱     区           業務              投資助言費
                                   兼任
                                             3,428,200      他未     381,755
                                        用の支払
                                                    払金
      (注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         2.取引条件及び取引条件の決定方針等
          ①  投信販売代行手数料
           ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
          ②  投資助言費用
           各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
      当事業年度(自        平成27年4月1日 至          平成28年3月31日)

                                 69/83


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
         会社等                    議決権等     関連当
                  資本金又は      事業の内
         の名称                     の所有     事者           取引金額          期末残高
      種類        所在地    出資金(百万      容又は職               取引の内容            科目
         又は氏                    (被所有)     との関           (千円)          (千円)
                   円)      業
          名                   割合(%)      係
                                       投信販売代            未払
                                       行手数料等      10,100,152      手数    1,682,049
                                  営業上
         三井住    東京都           信託業務
                                        の支払            料
      兄弟                             の取引
         友信託    千代田      342,037     及び銀行       -
      会社                             役員の
                                                   その
         銀行㈱     区           業務
                                       投資助言費
                                   兼任
                                              4,834,722      他未     460,620
                                       用の支払
                                                    払金
      (注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         2.取引条件及び取引条件の決定方針等
           ①  投信販売代行手数料
            ファンド毎の手数料率については、一般取引先に対する取引条件と同様に決定されております。
           ②  投資助言費用
            各助言案件について、それぞれ合理的な水準にて助言料率を決定しております。
     (エ)財務諸表提出会社の役員及び主要株主(個人の場合に限る。)等

        該当事項はありません。
     2.親会社又は重要な関連会社に関する注記

     (1)親会社情報
      前事業年度(平成27年3月31日)

       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
      当事業年度(平成28年3月31日)

       三井住友トラスト・ホールディングス株式会社(東京証券取引所、名古屋証券取引所に上場)
     (1株当たり情報)
                                前事業年度                当事業年度
                              (平成27年3月31日)                (平成28年3月31日)
     1株当たり純資産額                           4,412,908円85銭                5,848,968円06銭
     1株当たり当期純利益金額                           1,000,232円56銭                1,447,521円33銭
     (注)1.潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
       2.1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                前事業年度                当事業年度
                             (自    平成26年4月      1日        (自    平成27年4月      1日
                             至   平成27年3月31日)              至   平成28年3月31日)
     当期純利益                            3,000,697千円                4,342,563千円

     普通株主に帰属しない金額                                 -                -
     普通株式に係る当期純利益                            3,000,697千円                4,342,563千円
     普通株式の期中平均株式数                               3,000株                3,000株
     中間貸借対照表

                                                     (単位:千円)
                                      第31期中間会計期間末
                                      (平成28年9月30日)
      資産の部
       流動資産
        現金及び預金                                         18,232,975
        未収委託者報酬                                          5,229,663
        繰延税金資産                                            79,566
                                 70/83


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
        その他流動資産                                           121,642
        流動資産合計
                                                 23,663,848
       固定資産
        有形固定資産 
         建物                           ※1               51,958
         器具備品                           ※1               91,200
         その他有形固定資産                           ※1                3,289
         有形固定資産合計
                                                   146,448
        無形固定資産                                           213,226
        投資その他の資産
         投資有価証券                                           64,884
         長期貸付金                                           21,338
         会員権                                           25,000
         その他の投資                                           7,090
         繰延税金資産                                          130,488
         貸倒引当金                                        △ 21,338
         投資その他の資産合計
                                                   227,463
        固定資産合計
                                                   587,137
       資産合計
                                                 24,250,986
      負債の部

       流動負債
        未払金                                          2,832,550
        未払費用                                           127,589
        未払法人税等                                           973,190
        賞与引当金                                            98,952
        その他流動負債                            ※2               123,541
        流動負債合計
                                                  4,155,824
       固定負債
        退職給付引当金                                           412,240
        資産除去債務                                            13,036
        その他固定負債                                            2,561
        固定負債合計
                                                   427,838
       負債合計
                                                  4,583,662
                                                     (単位:千円)


                                      第31期中間会計期間末
                                      (平成28年9月30日)
      純資産の部
       株主資本
        資本金                                           300,000
        資本剰余金
         その他資本剰余金                                          350,000
         資本剰余金合計
                                                   350,000
        利益剰余金
         利益準備金                                          71,500
         その他利益剰余金
          別途積立金                                        2,100,000
                                 71/83


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
          繰越利益剰余金                                       16,849,604
         利益剰余金合計
                                                 19,021,104
        株主資本合計
                                                 19,671,104
       評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                           △3,780
        評価・換算差額等合計
                                                   △3,780
       純資産合計
                                                 19,667,324
      負債・純資産合計
                                                 24,250,986
     中間損益計算書

                                                     (単位:千円)
                                         第31期中間会計期間
                                      (自    平成28年4月1日
                                       至   平成28年9月30日)
      営業収益
       委託者報酬                                          15,203,419
       営業収益合計
                                                 15,203,419
      営業費用                                            10,414,275
      一般管理費                               ※1              1,675,104
      営業利益
                                                  3,114,038
      営業外収益                               ※2                6,265
      営業外費用                                               4,736
      経常利益
                                                  3,115,567
      税引前中間純利益
                                                  3,115,567
      法人税、住民税及び事業税
                                                   926,810
      法人税等調整額                                              35,707
      法人税等合計
                                                   962,518
      中間純利益
                                                  2,153,049
     中間株主資本等変動計算書

     第31期中間会計期間(自           平成28年4月1日        至 平成28年9月30日)
                                                     (単位:千円)
                                      株主資本
                                           資本剰余金
                        資本金
                                  その他資本剰余金               資本剰余金合計
     当期首残高                     300,000             350,000                350,000
     当中間期変動額
      剰余金の配当
      中間純利益
      株主資本以外の項目の
      当中間期変動額(純額)
      当中間期変動額合計                      -             -                -
     当中間期末残高                     300,000             350,000                350,000
                                     株主資本

                               利益剰余金
                             その他利益剰余金
                                 72/83


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                  利益準備金                         利益剰余金         株主資本合計
                                   繰越利益
                          別途積立金
                                             合計
                                    剰余金
     当期首残高               68,500       2,100,000        14,729,555         16,898,055          17,548,055
     当中間期変動額
      剰余金の配当              3,000               △33,000         △30,000          △30,000
      中間純利益                             2,153,049         2,153,049          2,153,049
      株主資本以外の項目
      の
      当中間期変動額(純
      額)
      当中間期変動額合計              3,000          -     2,120,049         2,123,049          2,123,049
     当中間期末残高               71,500       2,100,000        16,849,604         19,021,104          19,671,104
                             評価・換算差額等

                                                   純資産合計
                    その他有価証券評価差額金               評価・換算差額等合計
     当期首残高                       △1,151              △1,151            17,546,904
     当中間期変動額
      剰余金の配当                                                △30,000
      中間純利益                                                2,153,049
      株主資本以外の項目の
                            △2,629              △2,629             △2,629
      当中間期変動額(純額)
      当中間期変動額合計                     △2,629              △2,629            2,120,419
     当中間期末残高                       △3,780              △3,780            19,667,324
     重要な会計方針

                           第31期中間会計期間

                        (自    平成28年4月1日
                         至   平成28年9月30日)
     1.資産の評価基準及び評価方法

        有価証券
         その他有価証券
            時価のあるもの
             中間会計期間末日の市場価格等に基づく時価法によっております。
             (評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により
              算定しております。)
            時価のないもの
             移動平均法による原価法によっております。
     2.固定資産の減価償却の方法

     (1)有形固定資産
         定率法によっております。
         ただし、平成28年4月1日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、
        定額法を採用しております。
     (2)無形固定資産
         定額法によっております。
         ただし、ソフトウェア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)
        に基づく定額法によっております。
     3.引当金の計上基準

                                 73/83

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     (1)貸倒引当金
         一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については、個別に回収可能性
        を検討し、回収不能見込額を計上しております。
     (2)賞与引当金
         従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき当中間会計期間の負担額を計上しておりま
        す。
     (3)退職給付引当金
         従業員の退職に伴う退職金の支給に備えるため、当事業年度末における簡便法による退職給付債務
        の見込額に基づき、当中間会計期間末において発生していると認められる額を計上しております。
     4.その他中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

        消費税等の会計処理
         消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。
     会計方針の変更

                           第31期中間会計期間

                        (自    平成28年4月1日
                         至   平成28年9月30日)
         法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務

        上の取扱い」(実務対応報告第32号                   平成28年6月17日)を当中間会計期間に適用し、平成
        28年4月1日以後に取得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額
        法に変更しております。
         この結果、当中間会計期間の営業利益、経常利益及び税引前中間純利益はそれぞれ 
        14千円増加しております。
     追加情報

                           第31期中間会計期間

                        (自    平成28年4月1日
                         至   平成28年9月30日)
         「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号 平成

        28年3月28日)を当中間会計期間から適用しております。
     注記事項

     (中間貸借対照表関係)

                         第31期中間会計期間末
                         (平成28年9月30日)
      ※1     有形固定資産の減価償却累計額

                  建      物          58,267千円
                  器具備品             281,219千円
                  その他有形固定資産
                                1,300千円
                    計           340,787千円
                                 74/83


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      㬀㈀    仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺のうえ、流動負債の「その他流動負債」に含めて表示
         しております。
     (中間損益計算書関係)

                          第31期中間会計期間
                        (自    平成28年4月1日
                         至   平成28年9月30日)
      ※1     減価償却実施額

             有形固定資産                     22,496千円
             無形固定資産                     41,925千円
      ※2     営業外収益の主要項目

             受取利息                     3,038千円
     (中間株主資本等変動計算書関係)

     第31期中間会計期間(自             平成28年4月1日 至           平成28年9月30日)
     1.発行済株式の種類及び総数に関する事項
       株式の種類         当事業年度期首          当中間会計期間増加            当中間会計期間減少            当中間会計期間末
      普通株式     (株)

                      3,000              -            -         3,000
     2.配当に関する事項

     配当金支払額
                        配当金の        1株当たり
         決議        株式の種類                          基準日         効力発生日
                        総額(千円)        配当額(円)
      平成28年6月30日

                  普通株式          30,000        10,000     平成28年3月31日           平成28年6月30日
      定時株主総会
     (リ-ス取引関係)

     重要性が乏しいため記載を省略しております。
     (金融商品関係)

     第31期中間会計期間末(平成28年9月30日)
       平成28年9月30日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりであります。
      なお、時価を把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含まれておりません((注2)を参照
      ください。)。
                                             (単位:千円)
                      貸借対照表計上額(*)                 時価(*)             差額
     (1)現金及び預金                       18,232,975             18,232,975                -
     (2)未収委託者報酬                        5,229,663             5,229,663                -
     (3)投資有価証券
      その他有価証券                        64,881             64,881              -
     (4)未払金                       (2,832,550)             (2,832,550)                 -
     (5)未払法人税等                        (973,190)             (973,190)                -
     (*)負債に計上されているものについては、(  )で示しております。
      (注1)   金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項

                                 75/83


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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      (1)現金及び預金、並びに(2)未収委託者報酬

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      (3)投資有価証券

         これらの時価について、投資信託は取引金融機関から提示された価格によっております。
      (4)未払金、並びに(5)未払法人税等

         これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっており
        ます。
      (注2)   非上場株式(貸借対照表計上額3千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見

          積ることなどができず、時価を把握することが極めて困難と認められるため、「(3)投資有
          価証券    その他有価証券」には含めておりません。
     (有価証券関係)

     第31期中間会計期間末(平成28年9月30日)
       その他有価証券
                                               (単位:千円)
                        貸借対照表
           区分                          取得原価              差額
                         計上額
     貸借対照表計上額が取得原
     価を超えるもの
      その他                        7,754             7,496              258
           小計                   7,754             7,496              258
     貸借対照表計上額が取得原
     価を超えないもの
      その他                                                △  5,707
                              57,127             62,834
           小計                                           △  5,707
                              57,127             62,834
           合計                                           △  5,449
                              64,881             70,330
     (注)非上場株式(貸借対照表計上額3千円)は、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積ること
        などができず、時価を把握することが極めて困難と認められることから、上表の「その他有価証券」に
        は含めておりません。
     (デリバティブ取引関係)

     第31期中間会計期間(自             平成28年4月1日 至           平成28年9月30日)
       該当事項はありません。
     (資産除去債務関係)

     重要性が乏しいため記載を省略しております。
     (セグメント情報等)

     (セグメント情報)
     第31期中間会計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
       当社は資産運用に関する事業の単一セグメントであるため記載を省略しております。
     (関連情報)

     第31期中間会計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
     1.製品及びサービスごとの情報
       単一の製品・サービスの区分の営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省略し
                                 76/83

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      ております。
     2.地域ごとの情報

      (1)営業収益
        内国籍投資信託又は本邦顧客からの営業収益が中間損益計算書の営業収益の90%を超えるため、記載を省
      略しております。
      (2)有形固定資産

        本邦に所在している有形固定資産の金額が中間貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
      載を省略しております。
     3.主要な顧客ごとの情報

                     顧客の名称                           営業収益
        J-REIT・リサーチ・オープン(毎月決算型)                                      1,855,519千円

       (注)当社は約款に基づき投資信託財産から委託者報酬を得ているため、当該投資信託を顧客として上表

          は記載しております。
     (報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

     第31期中間会計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
       該当事項はありません。
     (報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

     第31期中間会計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
       該当事項はありません。
     (報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)

     第31期中間会計期間(自 平成28年4月1日 至 平成28年9月30日)
       該当事項はありません。
     (1株当たり情報)

                         第31期中間会計期間
                        (自    平成28年4月1日
                         至   平成28年9月30日)
       1株当たり純資産額                    6,555,774円71銭

       1株当たり中間純利益                     717,683円22銭

      なお、潜在株式調整後1株当たり中間純利益金額については、潜在株式が存在していない

      ため記載しておりません。
      (注)1株当たり中間純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

                                         第31期中間会計期間
                                        (自   平成28年4月1日
                                         至  平成28年9月30日)
     中間純利益                                               2,153,049千円
     普通株式に係る中間純利益                                               2,153,049千円
     普通株主に帰属しない金額                                                     -
     普通株式の期中平均株式数                                                  3,000株
     (重要な後発事象)

                                 77/83

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      該当事項はありません。
     4【利害関係人との取引制限】

       委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為

       が禁止されています。
       (1)自己又はその役員との取引
         自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと
         (投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるお
         それのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。
       (2)運用財産相互間の取引
         運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、も
         しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣
         府令で定めるものを除きます。)。
       (3)通常の取引条件と異なる条件での親法人等又は子法人等との取引
         通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親
         法人等(委託会社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業
         者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以
         下同じ。)又は子法人等(委託会社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当
         該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人その他の団体として政令で定める要件に該当する
         者をいいます。以下同じ。)と有価証券の売買その他の取引又は店頭デリバティブ取引を行うこ
         と。
       (4)親法人等又は子法人等の利益を図るためにする不必要な取引
         委託会社の親法人等又は子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、
         運用財産の額もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこ
         と。
       (5)その他親法人等又は子法人等が関与する不適切な行為
         上記(3)及び(4)に掲げるもののほか、委託会社の親法人等又は子法人等が関与する行為であって
         投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそ
         れのあるものとして内閣府令で定める行為。
     5【その他】

      (1)定款の変更

       委託会社は、平成28年6月30日に社外取締役との責任限定契約に係る規定を追加しました。
      (2)訴訟事件その他の重要事項
       平成29年     2月10日現在、訴訟事件その他委託会社及びファンドに重要な影響を及ぼした事実及び重要
       な影響を及ぼすことが予想される事実は生じておりません。
     第2【その他の関係法人の概況】

     1【名称、資本金の額及び事業の内容】

     (1)受託会社

      ①名称   :三井住友信託銀行株式会社
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                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
      ②資本金の額:342,037百万円(平成28年9月末日現在)
      ③事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律に基
              づき信託業務を営んでいます。
     (2)販売会社

                         資本金の額(百万円)
             名称                                  事業の内容
                        (平成28年9月末日現在)
                                       銀行法に基づき銀行業を営むととも
                                       に、金融機関の信託業務の兼営等に
     三井住友信託銀行株式会社                         342,037
                                       関する法律に基づき信託業務を営ん
                                       でいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     株式会社SBI証券                         47,937
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     マネックス証券株式会社                         12,200
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     楽天証券株式会社                          7,495
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     髙木証券株式会社                         11,069
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     カブドットコム証券株式会社                          7,196
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     松井証券株式会社                         11,945
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     フィデリティ証券株式会社                          7,657
                                       商品取引業を営んでいます。
                                       銀行法に基づき銀行業を営んでいま
     ソニー銀行株式会社                         31,000
                                       す。
                                       金融商品取引法に定める第一種金融
     SMBC日興証券株式会社※                         10,000
                                       商品取引業を営んでいます。
     ※SMBC日興証券株式会社は、平成29年2月17日より募集・販売等の取扱いを行います。
     2【関係業務の概要】

     (1)受託会社

      当ファンドの受託会社として、投資信託財産の保管・管理等を行います。
     (2)販売会社
      当ファンドの販売会社として、受益権の募集の取扱い、一部解約の実行の請求の受付、収益分配金・
      償還金及び一部解約金の支払い、収益分配金の再投資、運用報告書の交付並びに口座管理機関として
      の業務等を行います。
     3【資本関係】

     (1)受託会社

      該当事項はありません。
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
     (2)販売会社
      該当事項はありません。
      (参考)再信託受託会社

          ①名称    :日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社
          ②設立年月日 :平成12年6月20日
          ③資本金の額 :51,000百万円(平成28年9月末日現在)
          ④事業の内容 :銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関す
                   る法律に基づき信託業務を営んでいます。
          ⑤再信託の目的:原信託契約に係る信託業務の一部(信託財産の管理)を原信託受託会社から
                   再信託受託会社(日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社)へ委託するた
                   め、原信託財産の全てを再信託受託会社へ移管することを目的とします。
     第3【参考情報】

         当計算期間において、ファンドに係る金融商品取引法第25条第1項各号に掲げる書類は提出されており
         ません。
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                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                          独立監査人の監査報告書

                                                    平成28年6月3日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                            指定有限責任社員

                                      公認会計士           白川 芳樹
                            業務執行社員
                            指定有限責任社員

                                      公認会計士           竹内 知明
                            業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の平成27年4月1日から平成28年
     3月31日までの第30期事業年度の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重
     要な会計方針及びその他の注記について監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し
     適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表
     示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明
     することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を
     行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得る
     ために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続
     は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択
     及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当
     監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と
     適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並
     びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
     て、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の平成28年3月31日現在の財政状態及び同日をもって
     終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

      ※1.上記は、当社が、監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管し

        ております。
      2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
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                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書

                                                  平成29年1月10日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

       取   締   役   会   御中
                            有限責任監査法人 ト ー マ ツ

                            指定有限責任社員 

                            業務執行社員          公認会計士
                                                         印
                                              中島紀子
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「ファンドの経理状

     況」に掲げられているSMT             米国株配当貴族インデックス・オープンの平成28年8月30日から平成28年11月1
     0日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について
     監査を行った。
     財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して財務諸表を作成し適正に
     表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない財務諸表を作成し適正に表示するために
     経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に対する意見を表明するこ
     とにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の
     基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策
     定し、これに基づき監査を実施することを求めている。
      監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当
     監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用され
     る。財務諸表監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク
     評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連する内部
     統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積
     りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     監査意見

      当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、                                                      SMT
     米国株配当貴族インデックス・オープンの平成28年11月10日現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する
     計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認める。
     利害関係

      三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員との間には、公認
     会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                      以 上
     㯿ᇿ๎ઊᠰ漰ş卹㸰䰰Ŷﭘㅔ䩦湓齧ⰰ殊ᢏर唰谰彎讘԰銖ﭛ偓ᘰ地弰舰渰朰䈰訰İ崰湓齧ⰰ潟卹㸰䱒▐ᑏ
        管しております。
      2.XBRLデータは監査の対象には含まれておりません。
                                 82/83




                                                           EDINET提出書類
                                          三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(E12444)
                                                 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)
                         独立監査人の中間監査報告書
                                                     平成28年12月5日

     三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
      取締役会 御中
                           有限責任     あずさ監査法人

                           指定有限責任社員
                                      公認会計士           白川 芳樹
                           業務執行社員
                           指定有限責任社員
                                      公認会計士           竹内 知明
                           業務執行社員
      当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うため、「委託会社等の経理

     状況」に掲げられている三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の平成28年4月1日から平成29年
     3月31日までの第31期事業年度の中間会計期間(平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)に係る中間財
     務諸表、すなわち、中間貸借対照表、中間損益計算書、中間株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその
     他の注記について中間監査を行った。
     中間財務諸表に対する経営者の責任

      経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して中間財務
     諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない中間財
     務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含ま
     れる。
     監査人の責任

      当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財務諸表に対する意
     見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間監査の基準に準拠
     して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な
     情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るため
     に、中間監査に係る監査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
      中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年度監査と比べて監
     査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤
     謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必
     要に応じて追加の監査手続が選択及び適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明す
     るためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立
     案するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。また、中間監査に
     は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め中間財務
     諸表の表示を検討することが含まれる。
      当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。
     中間監査意見

      当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基
     準に準拠して、三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社の平成28年9月30日現在の財政状態及び同
     日をもって終了する中間会計期間(平成28年4月1日から平成28年9月30日まで)の経営成績に関する有用な
     情報を表示しているものと認める。
     利害関係

      会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                          以 上

     
        しております。
      2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれておりません。
                                 83/83



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