朝日ライフ DC日経平均ファンド 有価証券届出書(内国投資信託受益証券) 第46期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)

有価証券届出書(内国投資信託受益証券)-第46期第1四半期(平成27年4月1日-平成27年6月30日)

提出日:

提出者:朝日ライフ DC日経平均ファンド

カテゴリ:有価証券届出書(内国投資信託受益証券)

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                                                           EDINET提出書類
                                            朝日ライフ アセットマネジメント株式会社(E12447)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     【表紙】

      【提出書類】                    有価証券届出書

      【提出先】                    関東財務局長

      【提出日】                    平成27年8月14日

      【発行者名】                    朝日ライフ アセットマネジメント株式会社

      【代表者の役職氏名】                    代表取締役社長  伊藤 健五

      【本店の所在の場所】                    東京都杉並区和泉一丁目22番19号

      【事務連絡者氏名】                    若狭 直美

      【電話番号】                    03-3323-6201

      【届出の対象とした募集内国投資信託受                    朝日ライフ DC日経平均ファンド

       益証券に係るファンドの名称】
      【届出の対象とした募集内国投資信託受                    継続募集額 上限2,000億円
       益証券の金額】
      【縦覧に供する場所】                    該当事項はありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第一部【証券情報】
     (1)【ファンドの名称】
     朝日ライフ      DC  日経平均ファンド
     ( 以下  「 ファンド     」 または   「 当ファンド      」 といいます      。)
     ; ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度向けファンドです。                                   受益権の取得申込みについては              、「(  12 ) その他    ③
      受益権の取得申込者の制限について                 」 をご参照ください。
     (2)【内国投資信託受益証券の形態等】

     ①追加型証券投資信託受益権               ( 以下  「 受益権   」 といいます      。) です。
     ②ファンドの受益権は、社債、株式等の振替に関する法律                              ( 以下  「 社振法   」 といいます      。) の規定の適用を受け、受益
      権の帰属は      、 「( 11 ) 振替機関に関する事項            」 に記載の振替機関および当該振替機関の下位の口座管理機関                               ( 社振法
      第2条に規定する         「 口座管理機関       」 をいい   、 振替機関を含め        、 以下  「 振替機関等      」 といいます      。) の振替口座簿に記載
      または記録されることにより定まります                     ( 以下  、 振替口座簿に記載または記録されることにより定まる受益権を
      「 振替受益権      」 といいます      。) 。
      委託会社である朝日ライフ               アセットマネジメント株式会社は                 、 やむを得ない事情等がある場合を除き                    、 当該振
      替受益権を表示する受益証券を発行しません                       。 また  、 振替受益権には無記名式や記名式の形態はありません。
     ③委託会社の依頼により、              信用格付業者から提供され、もしくは閲覧に供された信用格付はありません。また、提
      供され、もしくは閲覧に供される予定の信用格付もありません。
     (3)【発行(売出)価額の総額】

     2,000   億円を上限とします。
     (4)【発行(売出)価格】

     取得申込受付日の基準価額とします。
     基準価額とは、純資産総額              ( 信託財産の資産総額から負債総額を控除した額                        ) を計算日における受益権総口数で除し
     て得た額をいいます。当ファンドにおいては、1万口当たりの価額として表示されます。
     基準価額は、販売会社または委託会社にお問い合わせいただけるほか、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞
     朝刊に掲載されます。
                  朝日ライフ      アセットマネジメント株式会社
              ホームページ           http://www.alamco.co.jp/
                         0120-283-104       ( 営業日の9:00~17:00          )
              フリーダイヤル
     (5)【申込手数料】

     ありません。
     (6)【申込単位】

     1 円以上1円単位
     (7)【申込期間】

     平成27年8月15日から平成28年2月15日                   までとします。
     申込期間は、上記期間           満了  前に有価証券届出書を提出することにより更新されます。
     (8)【申込取扱場所】

     取得申込みを取り扱う販売会社については委託会社の照会先までお問い合わせください。
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              ホームページ           http://www.alamco.co.jp/
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                         0120-283-104       ( 営業日の9:00~17:00          )
              フリーダイヤル
     (9)【払込期日】

     取得申込者は、取得申込金額を販売会社が指定する期日までに支払うものとします。
     振替受益権に       かかる   各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経
     由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
     (10)【払込取扱場所】

     取得申込者は、取得申込金額をお申込みの販売会社に支払うものとします。取得申込みを取り扱う販売会社につい
     ては委託会社の照会先までお問い合わせください。
                  朝日ライフ      アセットマネジメント株式会社
              ホームページ           http://www.alamco.co.jp/
                         0120-283-104       ( 営業日の9:00~17:00          )
              フリーダイヤル
     (11)【振替機関に関する事項】

     振替機関は下記のとおりです。
     株式会社証券保管振替機構
     (12)【その他】

     ① 取得申込金額には、利息はつきません。
     ②日本以外の地域における発行は行っていません。
     ③受益権の取得申込者の制限について
      受益権の申込みを行う投資者は、確定拠出年金法に定める加入者等の運用の指図等に基づいて受益権の取得の申
      込みを行う資産管理機関および国民年金基金連合会                           ( 以下  「 連合会   」 といいます。同法第61条に基づき連合会が事
      務を委託したものを含みます               。) による取得申込みに限るものとします。
     ④振替受益権について
      ファンドの受益権は、投資信託振替制度の受益権であり、社振法の規定の適用を受け                                            、「(  11 ) 振替機関に関する
      事項  」 に記載の振替機関の振替業に               かかる   業務規程等の規則にしたがって取り扱われます。
      ファンドの収益分配金、償還金、解約代金は、社振法および                               「( 11 ) 振替機関に関する事項           」 に記載の振替機関の業
      務規程その他の規則にしたがって支払われます。
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     第二部【ファンド情報】
     第1【ファンドの状況】
     1【ファンドの性格】
     (1)【ファンドの目的及び基本的性格】
     ①ファンドの目的
      日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指して、運用を行います。
                              ※日経平均株価とは

       東京証券取引所第一部に上場する225銘柄から構成される修正平均型の株価指数であり、株式市場の動きを

       表す指標の一つです。各種権利落ちによる株価の変動や、採用銘柄の入替えによる影響が修正されてお
       り、昭和24年以降の指数としての継続性が維持されています。株式会社日本経済新聞社が算出・公表して
       おり、日経225ともいわれています。
        1)計算式

                                       注
          日経平均株価=日経平均採用225銘柄の株価合計/除数
          a.株価の合計は、50円額面以外は50円額面に換算                          ( 2001  年10月の額面制度廃止後は、それまでの額
             面を  「 みなし額面      」 として算出しています           ) 。
          b.小数点以下第3位を四捨              五入して第2位まで求めます。
          c.株価の採用優先順は、              ①特別気配または連続約定気配                、 ②現在値     、 ③基準価格      ( 基準価格は権利
             落ち理論値      、 前日の特別気配または連続約定気配                  、 前日の終値の優先順で採用された値                  )
          注:除数とは、日経平均株価採用銘柄の中で採用銘柄の市況変動によらない株価変動                                       ( 権利落ち、減資、銘柄入
            替え等   ) があった場合、日経平均株価指数の連続性を維持するために用いる数値のことをいいます。
        2)除数の修正

          採用銘柄中に市況変動によらない株価変動があった場合                             ( 例えば、採用銘柄の権利落ち               ) 、原則とし
          て除数が修正されます。
          また、採用銘柄の入替えがあった場合にも除数は修正されます。
        3)構成銘柄の定期見直し

          毎年定期的に構成銘柄が見直されます。定期見直しによる銘柄入替えは原則として毎年1回、10月の
          第1営業日に行われます。なお、定期見直しによる入替え銘柄数には上限はありません。
          また、倒産、被合併等による整理ポスト移行や上場廃止、第二部への指定替え等があった場合に
          は、臨時の入替えが行われることがあります。
        4)採用・除外銘柄の決定

          採用・除外銘柄は、学識経験者、専門家等の意見を得たうえで、株式会社日本経済新聞社が決定
          し、発表します。
       「日経平均株価(日経平均)」は、株式会社日本経済新聞社によって独自に開発された手法によって、算出される著

       作物であり、株式会社日本経済新聞社は、日経平均自体および日経平均を算定する手法に対して、著作権その他
       一切の知的財産権を有しています。
       「 日経  」 および   「 日経平均     」 を示す標章に関する商標権その他の知的財産権は、全て                             株式会社日本経済新聞社
       に帰属します。
       当ファンドは、朝日ライフ              アセットマネジメント株式会社の責任のもとで運用されるものであり、株式会
       社日本経済新聞社は、その運用および受益権の取引に関して一切の責任を負いません                                            。
       株式会社日本経済新聞社は、日経平均を継続的に公表する義務を負うものではなく、公表の誤謬、遅延ま
       たは中断に関して、責任を負いません。
       株式会社日本経済新聞社は、日経平均の構成銘柄、計算方法、その他日経平均の内容を変える権利および
       公表を停止する権利を有しています。
     ② 商品分類・属性区分

      一般社団法人投資         信託協会による商品分類・属性区分は次のとおりです。
     ・ 商品分類表

       単位型・追加型           投資対象地域            投資対象資産(収益の源泉)                      補足分類
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                                    株式
        単位型投信             国内                債券              インデックス型
                                  不動産投信
                    海外              その他資産
        追加型投信                           (   )                  特殊型
                    内外              資産複合
     ・ 属性区分表

         投資対象資産            決算頻度       投資対象地域            投資形態         対象インデックス
     株式                 年1回      グローバル
           一般
           大型株            年2回        日本                     日経225
          中小型株                            ファミリーファンド
     債券                 年4回        北米
           一般
           公債           年6回        欧州                      TOPIX
           社債          (隔月)               ファンド・オブ・ファンズ
          その他債券                    アジア
         クレジット属性              年12回
         (    )            (毎月)       オセアニア                       その他
     不動産投信                         中南米                     (   )
     その他資産                  日々       アフリカ
      (投資信託証券(株式))                        中近東
     資産複合                 その他       (中東)
            資産配分固定型         (   )
            資産配分変動型                エマージング
     <各分類および区分の定義>

     商品分類
                         一度設定されたファンドであっても、その後追加設定が行われ、従来
     単位型・追加型            追加型投信
                         の信託財産とともに運用されるファンドをいいます。
                         目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
     投資対象地域              国内
                         実質的に国内の資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                         目論見書または信託約款において、組入資産による主たる投資収益が
     投資対象資産              株式
                         実質的に株式を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                         目論見書または信託約款において、各種指数に連動する運用成果を目
     補足分類           インデックス型
                         指す旨の記載があるものをいいます。
     属性区分

                 その他資産        目論見書または信託約款において、主として株式に投資する投資信託
     投資対象資産           (投資信託証券         証券に投資する旨の記載があるものをいいます。
                 (株式))
                         目論見書または信託約款において、年1回決算する旨の記載があるもの
     決算頻度             年1回
                         をいいます。
                         目論見書または信託約款において、組入資産による投資収益が日本の
     投資対象地域              日本
                         資産を源泉とする旨の記載があるものをいいます。
                                                  ;
                         目論見書または信託約款において、親投資信託                          (ファンド・オブ・
                 ファミリー
                         ファンズにのみ投資されるものを除きます。)を投資対象として投資
     投資形態
                  ファンド
                         するものをいいます。
                          ※マザーファンドということがあります。
     対象                    目論見書または信託約款において、日経225(日経平均株価)の動きに
                  日経225
     インデックス                    連動する投資成果を目指す旨の記載があるものをいいます。
     (注1)上記は、一般社団法人投資信託協会                    「 商品分類に関する指針          」 に基づき記載しています。当ファンドが該当する商品分
        類・属性区分を反転表示しています。
     (注2)その他の商品分類・属性区分の詳細については、一般社団法人投資信託協会のホームページ                                              (http://www.toushin.or.jp/)
        をご覧ください。
     ③信託金の限度額

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      2,000   億円とします。
      なお、委託会社は受託会社と合意のうえ、限度額を変更することができます。
     ④ファンドの特色

      朝日ライフ      日経平均マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
      マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内の上場株式のうち、日経平均株価に採用されている銘柄に投資
      し、日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指して運用を行います。
      当ファンドの特色は、当該マザーファンドの特色と基本的に同様ですので                                      、「<  参考  > マザーファンドの特色           」 を
      ご覧ください。
     <参考>マザーファンドの特色

     朝日ライフ      日経平均マザーファンド
     1.原則として、日経平均株価採用銘柄のうち、200銘柄以上に等株数投資します。
        ※ 流動性に著しく欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄の組入れは、行わないことがあります。
     2.株式の組入比率はできるだけ高水準を保ちます。
     3.運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用することがあります。
        ※日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指すため、資金動向によっては、一時的に株式の実質投資総額と株価指数
        先物取引等の買建玉の実質投資総額との合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
         資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合があります。

     (2)【ファンドの沿革】

     平成17年3月3日 信託契約締結、ファンドの設定・運用開始
     (3)【ファンドの仕組み】

     ①当ファンドの運用はファミリーファンド方式で行います。
      ファミリーファンド方式とは、                投資者から集めた資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主としてマ
      ザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。
      マザーファンドの投資成果はベビーファンドに反映されます。
     ②ファンドの仕組み及び関係法人



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     ③委託会社の概況












      1)資本金の額        ( 平成27年6月末       現在  )
        30 億円
      2)会社の沿革
        昭和60年7月 朝日生命投資顧問株式会社設立
        平成11年4月 朝日ライフ              アセットマネジメント株式会社に商号変更
      3)大株主の状況         ( 平成27年6月末       現在  )
               名称                  住所             所有株式数         比率
           朝日生命保険相互会社                東京都千代田区大手町2-6-1                    32,000   株    100.0   %

     2【投資方針】

     (1)【投資方針】
     ①朝日ライフ       日経平均マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
     ②マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内の上場株式のうち、日経平均株価に採用されている銘柄に投資
      し、日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指した運用を行います。
     ③運用の効率化を図るため、株価指数先物取引等を利用することがあります。
     ④日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指すため、資金動向によっては、一時的に株式の実質投資総額と株
      価指数先物取引等の買建玉の実質投資総額との合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
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     ⑤非株式割合       ( 他の投資信託受益証券を通じて投資する場合は、当該他の投資信託の信託財産に属する株式以外の
      資産のうち、この投資信託の信託財産に属するとみなした部分を含みます                                      。) は、原則として信託財産総額の
      50%  以下とします。
     ⑥資金動向、市況動向等によっては、上記のような運用ができない場合やファンドの投資目的が達成されない場合
      があります。
     (2)【投資対象】

     ①当ファンドにおいて           投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
      1)  次に掲げる特定資産          ( 投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項に掲げるものをいいます。以下同じ                                          。)
        a.有価証券
        b.デリバティブ取引にかかる権利                  ( 金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、信託約款第22条、
           第23条および第24条に定めるものに限ります                       。)
        c.金銭債権
        d.約束手形
      2)次に掲げる特定資産以外の資産
        a.為替手形
     ② 委託会社は、信託金を、主として朝日ライフ                       日経平均マザーファンドの受益証券および次の有価証券                             ( 金融商品
      取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を除きます                                             。) に投資することを指図
      します。
      1)株券または新株引受権証書
      2)国債証券
      3)地方債証券
      4)特別の法律により法人の発行する債券
      5)社債券      ( 新株引受権証券と社債券とが一体となった新株引受権付社債券                                ( 以下  「 分離型新株引受権付社債券              」 と
        いいます     。) の新株引受権証券を除きます               。)
      6)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券                            ( 金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
        す 。)
      7)コマーシャル・ペーパー
      8)   投資信託または外国投資信託の受益証券                     ( 金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもので、本邦通貨表示
        であり、かつ、主として有価証券に投資を行うものとします                               。)
      9)オプションを表示する証券または証書                      ( 金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもので、本邦通貨表示で
        あり、かつ、有価証券に             かかる   ものに限ります        。)
      10 )外国法人が発行する本邦通貨表示の譲渡性預金証書
      11)  指定金銭信託の受益証券             ( 金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限りま
        す 。)
      12)  抵当証券     ( 金融商品取引法第2条第1項第16号で定めるものをいいます                              。)
      なお、1     ) の証券または証書を以下             「 株式  」 といい、2      ) から6   ) までの証券を以下         「 公社債   」 といい、8      ) の証券を以
      下 「 投資信託証券       」 といいます。
     ③委託会社は、信託金を、前記②                 に掲げる     有価証券のほか、次に掲げる金融商品                   ( 金融商品取引法第2条第2項の規
      定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます                                 。) により運用することを指図することができ
      ます。
      1)預金
      2)指定金銭信託         ( 金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます                                      。)
      3)コール・ローン
      4)手形割引市場において売買される手形
     ④前記②の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必
      要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記③に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
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     (3)【運用体制】
     ファンドの運用に際しては、社内規程等において以下に述べる意思決定プロセスに                                          かかる   組織体および権限、責任









     等を定め、これに基づき業務を執行します。
     また、業務執行の適切性については、適宜、内部監査部門による評価等によりその実効性を確保しています。
     ①以下のプロセスで運用に関する意思決定を行います                            。
      1)ファンダメンタルズ分析会議でエコノミスト、アナリストおよびファンドマネジャー等による投資環境分析
        を行い、これを踏まえて株式運用委員会を開催し、株式および各プロダクトの投資戦略を決定します。
      2)投資政策委員会では、基本アセットアロケーション、ファンドの具体的な投資方針を決定します。
     ② 資産運用統括部        において     、ファンドの具体的な投資方針に基づく運用を行います。
      1)当ファンドにおけるマザーファンドの投資比率および実質株式組入比率の決定・調整を行います。
      2)マザーファンドの信託財産の運用を行います。
     ③ パフォーマンス評価・リスク管理委員会                     ( 20 名程度   ) でパフォーマンス分析およびリスク分析、コンプライアンス
      委員会   ( 30 名程度   ) で法令遵守状況の審査を行い、これらを運用の意思決定プロセスにフィードバックします。                                               な
      お、パフォーマンス評価・リスク管理委員会およびコンプライアンス委員会は常勤役員等より構成され、経営の
      立場から適切に管理・監督を行います。
     ④受託会社等のファンドの関係法人                  ( 販売会社を除く        ) の管理については、日々の業務を通じ、業務執行能力、管理
      体制および知識・経験等をモニタリングしています。また、受託会社より内部統制に関する報告書を定期的に受
      領しています。
     ( 注)  委員会および部の        名称等は変更される場合があります。
     (4)【分配方針】

     ① 毎決算時に、原則として次のとおり収益分配を行う方針です。
      1)分配対象額の範囲は、繰越分を含めた配当等収益                            ( マザーファンドの信託財産に属する配当等収益のうち、
        信託財産に属するとみなした額                ( 以下  「 みなし配当等収益         」 といいます      。) を含みます      。) および売買益       ( 評価損
        益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額                        ) 等の全額とします。
      2)収益分配金額は、委託会社が                 配当等収益を中心に、           基準価額水準等を勘案して決定します。                     ただし、分配対
        象額が少額の場合は分配を行わないこともあります。
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      3)収益分配にあてず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づき運用を行います。
     ②分配時期
      決算日は、毎年11月15日             ( 休業日の場合は翌営業日             ) です。
     ③ 収益分配金は、毎計算期間終了日の翌営業日に無手数料で再投資され、                                     再投資により増加した受益権は、振替口
      座簿に記載または記録されます。
     ( 注)将来の分配金の支払いおよびその金額について保証するものではありません。
     (5)【投資制限】

     ①信託約款に定める投資制限
      1)株式への実質投資割合には、制限を設けません。<信託約款                                 「 運用の基本方針        」 2 .( 3 ) ①>
      2)外貨建資産への投資は行いません。<信託約款                          「 運用の基本方針        」 2 .( 3 ) ③>
      3)委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額とマザーファンドの信託財産に属する投資信託証券
        の時価総額のうち信託財産に属するとみなした額との合計額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超える
        こととなる投資の指図を行いません。<信託約款第18条第4項>
        上記において信託財産に属するとみなした額とは、信託財産に属するマザーファンドの受益証券の時価総額
        に、マザーファンドの信託財産の純資産総額に占める当該資産の時価総額の割合を乗じて得た額をいいま
        す。<同条第5項>
      4)委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所                                 ( 金融商品取引法第2条第16項に規定する金融商
        品取引所および金融商品取引法第2条第8項第3号ロに規定する外国金融商品市場をいいます。                                                なお、金融商
        品取引所を単に        「 取引所   」 ということがあります           。) に上場されている株式の発行会社の発行するもの、金融
        商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割
        当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。<信託約款第20条第1項
        >
        上記の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登録されること
        が確認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。<同条第2
        項>
      5)委託会社は、         信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図を行うこと
        ができます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をする
        ことができるものとします。               <信託約款第21条第1項>
        上記の信用取引の指図は、次の1から5までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うこと
        ができるものとし、かつ次の1から5までに掲げる株券数の合計数を超えないものとします。<同条第2項
        >
        1 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
        2 株式分割により取得する株券
        3 有償増資により取得する株券
        4 売出しにより取得する株券
        5 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または信託財産に
         属する新株予約権付社債券の新株予約権の行使により取得可能な株券
      6)委託会社は、         信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するた
        め、わが国の金融商品取引所における有価証券先物取引                             ( 金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるもの
        をいいます      。)、  有価証券指数等先物取引             ( 金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます                               。) お
        よび有価証券オプション取引               ( 金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます                               。) ならびに外国
        の取引所におけるこれらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。なお、選択権取引
        は、オプション取引に含めるものとします                      ( 以下同じ     。) 。 <信託約款第22条第1項>
        委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するた
        め、わが国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこ
        れらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。<同条第2項>
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      7)委託会社は、         信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するた
        め、異なった受取金利または異なった受取金利とその元本を一定の条件のもとに交換する取引                                                ( 以下  「 スワッ
        プ取引   」 といいます      。) を行うことの指図をすることができます。                      <信託約款第23条第1項>
        スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。
        ただし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。<同条第
        2項>
        スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で行うものとします。<同条第3項>
        委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あ
        るいは受入れの指図を行うものとします。<同条第4項>
      8)委託会社は、         信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するた
        め、金利先渡取引を行うことの指図をすることができます。                               <信託約款第24条第1項>
        金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。た
        だし、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。<同条第2
        項>
        金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。<同条第3項>
        委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あ
        るいは受入れの指図を行うものとします。<同条第4項>
      9)委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債につき、次の範囲
        内で貸付の指図をすることができます。<信託約款第25条第1項>
        1 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を
         超えないものとします。
        2 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の
         額面金額の合計額を超えないものとします。
        上記に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の
        一部の解約を指図するものとします。<同条第2項>
        委託会社は、有価証券の貸付を行うにあたり必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとしま
        す。<同条第3項>
      10 )委託会社は、信託財産の効率的な運用ならびに運用の安定性に資するため、一部解約に伴う支払資金の手当
        て ( 一部解約に伴う支払資金の手当てのために借入れた資金の返済を含みます                                      。) を目的として       、 または再投
        資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的として                             、 資金借入れ      ( コール市場を通じる場合を含みま
        す 。) の指図をすることができます。なお、当該借入金をもって有価証券等の運用は行わないものとしま
        す。  < 信託約款第32条第1項>
        一部解約に伴う支払資金の手当てにかかる借入期間は、受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有
        する有価証券等の売却代金の受渡日までの間または受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する
        有価証券等の解約代金入金日までの間もしくは受益者への解約代金支払開始日から信託財産で保有する有価
        証券等の償還金の入金日までの期間が5営業日以内である場合の当該期間とし                                        、 資金借入額は当該有価証券
        等の売却代金または解約代金および有価証券等の償還金の合計額を限度とします。<同条第2項>
        収益分配金の再投資にかかる借入期間は信託財産から収益分配金が支弁される日からその翌営業日までと
        し 、 資金借入額は収益分配金の再投資額を限度とします                          。<  同条第3項>
        借入金の利息は信託財産中より支弁します。                       < 同条第4項>
      11 )デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により
        算出した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。<信託約款第24条の2>
     ②法令に基づく投資制限
      同一の法人の発行する株式への投資制限                     ( 投資信託及び投資法人に関する法律                  )
      委託会社は、同一の法人の発行する株式を、その運用の指図を行うすべての委託者指図型投資信託につき、投資
      信託財産として有する当該株式にかかる議決権の総数が当該株式にかかる議決権の総数に100分の50を乗じて得
      た数を超えることとなる場合においては、信託財産をもって取得することを受託会社に指図しないものとしま
      す。
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     <参考>     マザーファンドの概要

     朝日ライフ      日経平均マザーファンド
     ※以下   「( 3 ) 投資制限    」 までにおいて      、「 ファンド    」、「  信託財産    」 および   「 信託期間    」 とは、マザーファンドのそれらをいいます。
     (1)投資方針
     ①投資対象
      国内の上場株式のうち、日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とします。
     ②投資態度
      1)主として日経平均株価              ( 225  種 ) に採用されている銘柄に投資し、日経平均株価の動きに連動する投資成果を
        目指します。
        1 原則として、日経平均株価採用銘柄のうち、200銘柄以上に等株数投資します。ただし、流動性に著し
         く欠ける銘柄や信用リスクが高いと判断される銘柄の組入れは、行わないことがあります。
        2 株式の組入比率は、できるだけ高位を保ちます。
        3 運用の効率化を図るため、株価指数先物等を利用することがあります。
      2)日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指すため、資金動向によっては、一時的に組入株式の時価総額
        と株価指数先物取引等の買建玉の時価総額との合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。
      3)非株式割合は、原則として信託財産総額の50%以下とします。
      4)資金動向、市況動向などによっては、上記のような運用ができない場合やファンドの投資目的が達成されな
        い場合があります。
     (2)投資対象
     ①委託会社は、信託金を、主として次の有価証券                         ( 金融商品取引法第2条第2項の規定により有価証券とみなされる
      同項各号に掲げる権利を除きます                 。) に投資することを指図します。
      1)株券または新株引受権証書
      2)国債証券
      3)地方債証券
      4)特別の法律により法人の発行する債券
      5)社債券      ( 分離型新株引受権付社債券の新株引受権証券を除きます                             。)
      6)資産の流動化に関する法律に規定する特定社債券                            ( 金融商品取引法第2条第1項第4号で定めるものをいいま
        す 。)
      7)コマーシャル・ペーパー
      8)投資信託または外国投資信託の受益証券                       ( 金融商品取引法第2条第1項第10号で定めるもので、本邦通貨表示
        であり、かつ、主として有価証券に投資を行うものとします                               。)
      9)オプションを表示する証券または証書                      ( 金融商品取引法第2条第1項第19号で定めるもので、本邦通貨表示で
        あり、かつ、有価証券にかかるものに限ります                        。)
      10 )外国法人が発行する本邦通貨表示の譲渡性預金証書
      11)  指定金銭信託の受益証券             ( 金融商品取引法第2条第1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券に限りま
        す 。)
      なお、1     ) の証券または証書を以下             「 株式  」 といい、2      ) から6   ) までの証券を以下         「 公社債   」 といい、8      ) の証券を以
      下 「 投資信託証券       」 といいます。
     ②委託会社は、信託金を、前記①に掲げる有価証券のほか、次に掲げる金融商品                                         ( 金融商品取引法第2条第2項の規
      定により有価証券とみなされる同項各号に掲げる権利を含みます                                 。) により運用することを指図することができ
      ます。
      1)預金
      2)指定金銭信託         ( 金融商品取引法第2条第1項第14号に規定する受益証券発行信託を除きます                                      。)
      3)コール・ローン
      4)手形割引市場において売買される手形
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     ③前記①の規定にかかわらず、この信託の設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必
      要と認めるときには、委託会社は、信託金を、前記②に掲げる金融商品により運用することを指図することがで
      きます。
     (3)投資制限
     ①株式への投資割合には、制限を設けません。<信託約款                              「 運用の基本方針        」 2 .( 3 ) ①>
     ②外貨建資産への投資は行いません。<信託約款                         「 運用の基本方針        」 2 .( 3 ) ③>
     ③委託会社は、信託財産に属する投資信託証券の時価総額が、信託財産の純資産総額の100分の5を超えることとな
      る投資の指図を行いません。<信託約款第10条第4項>
     ④委託会社が投資することを指図する株式は、金融商品取引所に上場されている株式の発行会社の発行するもの、
      金融商品取引所に準ずる市場において取引されている株式の発行会社の発行するものとします。ただし、株主割
      当または社債権者割当により取得する株式については、この限りではありません。<信託約款第12条第1項>
      上記の規定にかかわらず、上場予定または登録予定の株式で目論見書等において上場または登録されることが確
      認できるものについては、委託会社が投資することを指図することができるものとします。<同条第2項>
     ⑤委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信用取引により株券を売付けることの指図をすることがで
      きます。なお、当該売付けの決済については、株券の引渡しまたは買戻しにより行うことの指図をすることがで
      きるものとします。<信託約款第13条第1項>
      上記の信用取引の指図は、次の1から5までに掲げる有価証券の発行会社の発行する株券について行うことがで
      きるものとし、かつ次の1から5までに掲げる株券数の合計数を超えないものとします。<同条第2項>
      1 信託財産に属する株券および新株引受権証書の権利行使により取得する株券
      2 株式分割により取得する株券
      3 有償増資により取得する株券
      4 売出しにより取得する株券
      5 信託財産に属する転換社債の転換請求および新株引受権付社債券の新株引受権行使、または信託財産に属す
       る新株予約権付社債券の新株予約権の行使により取得可能な株券
     ⑥委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わ
      が国の金融商品取引所における有価証券先物取引                          ( 金融商品取引法第28条第8項第3号イに掲げるものをいいま
      す 。)、  有価証券指数等先物取引             ( 金融商品取引法第28条第8項第3号ロに掲げるものをいいます                               。) および有価証券
      オプション取引        ( 金融商品取引法第28条第8項第3号ハに掲げるものをいいます                               。) ならびに外国の取引所における
      これらの取引と類似の取引を行うことの指図をすることができます。<信託約款第14条第1項>
      委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、わ
      が国の取引所における金利にかかる先物取引およびオプション取引ならびに外国の取引所におけるこれらの取引
      と類似の取引を行うことの指図をすることができます。<同条第2項>
     ⑦委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、ス
      ワップ取引を行うことの指図をすることができます。<信託約款第15条第1項>
      スワップ取引の指図にあたっては、当該取引の契約期限が、原則として信託期間を超えないものとします。ただ
      し、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。<同条第2項>
      スワップ取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。<同条第3項>
      委託会社は、スワップ取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるい
      は受入れの指図を行うものとします。<同条第4項>
     ⑧委託会社は、信託財産に属する資産の効率的な運用に資するため、ならびに価格変動リスクを回避するため、金
      利先渡取引を行うことの指図をすることができます。<信託約款第16条第1項>
      金利先渡取引の指図にあたっては、当該取引の決済日が、原則として信託期間を超えないものとします。ただ
      し、当該取引が当該信託期間内で全部解約が可能なものについてはこの限りではありません。<同条第2項>
      金利先渡取引の評価は、市場実勢金利等をもとに算出した価額で評価するものとします。<同条第3項>
      委託会社は、金利先渡取引を行うにあたり担保の提供あるいは受入れが必要と認めたときは、担保の提供あるい
      は受入れの指図を行うものとします。<同条第4項>
     ⑨委託会社は、信託財産の効率的な運用に資するため、信託財産に属する株式および公社債につき、次の範囲内で
      貸付を行うことの指図をすることができます。<信託約款第17条第1項>
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      1 株式の貸付は、貸付時点において、貸付株式の時価合計額が、信託財産で保有する株式の時価合計額を超え
       ないものとします。
      2 公社債の貸付は、貸付時点において、貸付公社債の額面金額の合計額が、信託財産で保有する公社債の額面
       金額の合計額を超えないものとします。
      上記に定める限度額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する契約の一部
      の解約を指図するものとします。<同条第2項>
      委託会社は、有価証券の貸付を行うにあたり必要と認めたときは、担保の受入れの指図を行うものとします。<
      同条第3項>
     ⑩デリバティブ取引等について、一般社団法人投資信託協会規則の定めるところに従い、合理的な方法により算出
      した額が信託財産の純資産総額を超えないものとします。<信託約款第16条の2>
     3【投資リスク】

     ①リスクに関する留意点
      1)  ファンドは値動きのある有価証券等を投資対象としますので、組入有価証券等の値動きなどの影響により、
        基準価額が下落することがあります。したがって、投資元本は保証されているものではなく、基準価額の下
        落により、これを割り込むことがあります。ファンドは預貯金と異なります。
        信託財産に生じた利益および損失は、すべて投資者に帰属します。
      2)ファンドは金融機関の預金または保険契約ではありませんので、預金保険、保険契約者保護機構の保護の対
        象ではありません。また、登録金融機関でご購入いただいた場合は、投資者保護基金による支払いの対象に
        はなりません。
      3)  ファンドのお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定                                 ( いわゆるクーリング・オフ              ) の適用はあり
        ません。
      4)  分配金は、預貯金の利息とは異なり、ファンドの純資産から支払われますので、分配金が支払われると、そ
        の金額相当分、基準価額は下がります。
        分配金は、計算期間中に発生した収益                   ( 経費控除後の配当等収益および評価益を含む売買益                          ) を超えて支払わ
        れる場合があります。その場合、当期決算日の基準価額は前期決算日と比べて下落することになります。ま
        た、分配金の水準は、必ずしも計算期間におけるファンドの収益率を示すものではありません。
        投資者のファンドの購入価額によっては、分配金の一部または全部が、実質的には元本の一部払戻しに相当
        する場合があります。ファンド購入後の運用状況により、分配金額より基準価額の値上がりが小さかった場
        合も同様です。
     ②ファンドの主なリスク
      当ファンドが有する主なリスクは以下のとおりです。
      1)株価変動リスク
        株式の価格      ( 株価  ) が発行会社の経営・財務状況の変化、                   国内外の政治、経済、社会情勢の変化等の影響を受
        け下落するリスクをいいます。株式の実質組入比率は原則として高水準を維持しますので、株価が下落した
        場合には、ファンドの基準価額が下落する要因となります。ファンドが実質的に投資する企業が業績悪化や
        倒産等に陥った場合、その企業の株価は大きく下落し、ファンドの基準価額に大きな影響を及ぼすことがあ
        ります。
      2)信用リスク
        発行体が財政難、経営不振、その他の理由により、債券等の利息や償還金をあらかじめ決められた条件で支
        払うことができなくなるリスク                ( 債務不履行      ) をいいます。一般に債務不履行が生じた場合またはそれが予想
        される場合には、株式ならびに債券およびコマーシャル・ペーパー等の短期金融商品の価格は下落し                                                    ( 価格
        がゼロになることもあります               。)、  ファンドの基準価額が下落する要因となります。また、発行体の格付変更
        に伴い価格が下落するリスクもあります。
      3)金利変動リスク
        金利水準の大きな変動は株式市場に影響を及ぼす場合があり、ファンドの基準価額の変動要因となります。
      4)価格乖離リスク
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
        ファンドは、日経平均株価の動きに連動する投資成果を目指して運用を行いますが、その実現が困難となる
        以下の要因が存在します。
        a.日経平均株価の構成銘柄を全て組入れない場合があること
        b.株式配当金の受取り、信託報酬およびファンドの監査費用等の控除による影響
        c.運用の効率化を図るため株価指数先物取引等も活用することから、現物と先物の動きが連動していない
           場合の影響
        d.株式または株価指数先物取引等の流動性が低下した場合における売買対応の影響
        e.追加設定・解約に伴う株式の買付、売却のタイミング差による影響
        f.株式売買委託手数料および先物取引等に要する費用等を負担することによる影響
        g.株価指数先物取引等を含めた実質的な株式の組入比率が、ファンドの純資産総額の100%とならない場
           合の影響          等
      5)ファミリーファンド方式に起因するリスク
        マザーファンドへ投資する他のベビーファンドがある場合、当該ベビーファンドの設定・解約等によりマ
        ザーファンドに資金の流出入が生じることがあります。その結果として、マザーファンドにおいて組入有価
        証券の売買等が生じた場合には、ファンドの基準価額に影響を及ぼすことがあります。
     ③リスク管理体制
      ファンドのリスク管理は、社内規程やガイドライン等に基づき、運用部門のほか、管理部門およびコンプライア
      ンス部門により行われています。また、リスク管理の状況は、委託会社の役員および各部門の代表者により構成
      されるリスク管理に関する委員会等において報告・検証され、必要に応じて改善される仕組みとなっています。
      1)パフォーマンス評価とリスク管理
        a.パフォーマンスおよびリスクの状況は、社内で一元的に管理しています。パフォーマンス評価およびリ
           スク管理を行う上で分析の基礎となるデータは、各種のリスクモデル等によりデータベース化していま
           す。
        b.当ファンドのリスク分析とパフォーマンスの要因分析の結果は、役員、運用責任者を主要参加メンバー
           とするパフォーマンス評価・リスク管理委員会において報告され、運用計画と運用成果との整合性を検
           証することにより、当ファンドの品質の維持管理に努めています。
        c.  資産運用統括部        へのフィードバックは、パフォーマンス評価・リスク管理委員会を通じて行っていま
           す。
      2)運用にかかわるコンプライアンスチェック
        a.担当ファンドマネジャー等においては、日次でリスク管理およびポジション管理を行っており、管理部
           においても組入比率等の基礎数値を計算してリスク管理を行っています。
        b.売買執行にかかるコンプライアンスチェックについては、事前チェックをトレーディング部が、売買執
           行後の事後チェックを管理部がそれぞれ担当し、そのチェック状況についてコンプライアンス室に報告
           を行っています。
        c.コンプライアンス室においては、信託約款や運用計画書に規定された資産配分、運用内容の遵守状況、
           ファンド間売買等についてのチェックを行っています。
        d.コンプライアンス実践の責任者として、コンプライアンス・オフィサーを配置しています。コンプライ
           アンス・オフィサーは社長の命を受けて、運用にかかるコンプライアンスの実践に関する基本方針を立
           案し、各部およびコンプライアンス室に対して必要な指示を行う権限を有しています。
        e.コンプライアンス・オフィサーが主催し経営陣が参加して開催されるコンプライアンス委員会において
           は、コンプライアンス状況の報告が行われ、問題案件等がある場合には、それらについての対応策、改
           善策、是正措置等を協議決定することとしています。
      (注)委員会および部・室の名称等は変更される場合があります。
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     4【手数料等及び税金】

















     (1)【申込手数料】
     申込手数料はありません。
     (2)【換金(解約)手数料】

     換金  ( 解約  ) 手数料はありません。
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     (3)【信託報酬等】
                                             注
     信託報酬は、信託期間を通じて毎日、純資産                       総額に対し年0.27%          ( 税抜0.25%      )  の率を乗じて得た額とし、信託
     財産の費用として計上           されます。信託報酬の支払いは、毎計算期間の最初の6ヵ月終了日および毎計算期末または
     信託終了の時に信託財産中から支弁します。
     信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
     注:ここでの税とは、信託報酬にかかる消費税等をいいます                            ( 以下の配分においても同じです              。) 。
     信託報酬の配分        およびそれを対価とする役務の内容                  は次のとおりです。

            委託会社                   販売会社                   受託会社
         年率0.105%      ( 税抜  )          年率0.105%      ( 税抜  )          年率0.040%      ( 税抜  )

     委託した資金の運用の対価                   運用報告書等各種書類の送付、口座内                   運用財産の管理、委託会社からの指図

                        でのファンドの管理、購入後の情報提                   の実行の対価
                        供等の対価
     (4)【その他の手数料等】

     ①信託財産に関する租税             、 信託財産にかかる監査費用および信託事務の処理に要する諸費用ならびに受託会社の立
      て替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、信託財産中から支弁します                                      。
      監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用を役務の対価とする                                    監査費用は、毎日、純資産総額に対し、年
             注
      0.005%    ( 税抜  )  の率を乗じて得た額とします。
                  注
      ただし、年40万円         ( 税抜  )  を上限とします。監査費用は、監査法人との契約等により変更になることがありま
      す。
      注:  別途消費税等相当額がかかります。
     ②ファンドの組入有価証券売買時                 に支払う手数料を役務の対価とする                  売買委託手数料、先物取引・オプション取
      引 ・スワップ取引・金利先渡取引                に要する費用、        資産を外国で保管する場合の費用ならびに借入金の利息等                              は、
      受益者の負担とし、信託財産中から支弁します。
      これらの費用に消費税等がかかる場合は、その消費税等相当額を信託財産中から支弁します。これらの費用は、
      運用状況等により変動するものであり、事前に料率、上限額等を表示することができません。
     当該手数料等の合計額については、投資者がファンドを保有される期間等に応じて異なりますので、表示すること

     ができません。
     (5)【課税上の取扱い】

     確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度向けのファンドです。
     受益者が確定拠出年金法に規定する資産管理機関および国民年金基金連合会等の場合は、所得税および地方税はか
     かりません。また、確定拠出年金制度の加入者については、確定拠出年金の積立金の運用にかかる税制が適用され
     ます。
     上記は、     平成27年6月末現         在のものですので、税法もしくは確定拠出年金法が改正された場合等には、上記
     の内容が変更される場合があります。
     税金の取扱いの詳細については、税務専門家等にご確認されることをお勧めします。
     5【運用状況】

     平成27年6月30日         現在の状況を記載しています。
     投資比率とは、純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
     (1)【投資状況】
               資産の種類                投資国または地域            時価合計    ( 円 )    投資比率    ( % )
      親投資信託受益証券                            日本           965,748,045            95.46
      コール・ローン、その他           ( 負債控除後     )                       45,968,587            4.54
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      合計  ( 純資産総額     )                               1,011,716,632            100.00
     (注)株価指数先物取引を買建てており、その時価は                         40,460,000     円 ( 投資比率4.00%       ) です。
     <参考>マザーファンドの投資状況

     朝日ライフ      日経平均マザーファンド
               資産の種類                投資国または地域            時価合計    ( 円 )    投資比率    ( % )
      株式                            日本          3,092,788,650             96.52
      コール・ローン、その他           ( 負債控除後     )                      111,367,219            3.48
      合計  ( 純資産総額     )                               3,204,155,869            100.00
     (注)株価指数先物取引を買建てており、その時価は                         101,150,000      円 ( 投資比率3.16%       ) です。
     (2)【投資資産】

     ①【投資有価証券の主要銘柄】
      1)主要銘柄の明細
                      国/
                                 簿価            評価           投資
       種類         銘柄            数量           簿価金額            評価金額
                      地域
                                 単価            単価
                                                        比率
                              ( 口)    ( 円)       ( 円)    ( 円)       ( 円)   ( %)
      親投資信託      朝日ライフ     日経平均
                      日本
                          560,243,674       14,437     808,823,793       17,238     965,748,045       95.46
      受益証券       マザーファンド
      2)種類別投資        比率

         国内/外国                 種類           投資比率    ( % )
           国内           親投資信託受益証券                95.46
                   合計                    95.46
     ②【投資不動産物件】

       該当事項はありません。
     ③【その他投資資産の主要なもの】

                                                    投資
      取引所         銘柄         限月     数量      簿価金額          評価金額
                                                    比率
                                       ( 円)         ( 円)    ( %)
      大阪    日経225先物取引(買建)            2015  年9月     2      40,602,000          40,460,000       4.00
     <参考>マザーファンドの投資資産

     朝日ライフ      日経平均マザーファンド
     ①投資有価証券の主要銘柄
      1)主要銘柄の明細(評価金額上位30銘柄)
     種          銘柄名            国/      業種      数量     簿価単価        評価単価       投資
     類                      地域                 簿価金額        評価金額       比率
                                        (株 )       (円 )       (円 )  (%)
     株  ファーストリテイリング                       小売業         6,000      42,639.2        55,560.0      10.40
                           日
     式
                           本
                                           255,835,000        333,360,000
       ファナック                       電気機器         6,000      19,786.7        25,080.0      4.70
                                           118,720,000        150,480,000
       ソフトバンク                       情報・通信業         18,000       7,956.5        7,209.0      4.05
                                           143,217,000        129,762,000
       KDDI                       情報・通信業         36,000       2,463.1        2,954.0      3.32
                                            88,670,000        106,344,000
       京セラ                       電気機器         12,000       5,448.7        6,363.0      2.38
                                            65,384,000        76,356,000
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       日東電工                       化学         6,000       6,058.8        10,060.0      1.88
                                            36,353,000        60,360,000
       TDK                       電気機器         6,000       6,988.3        9,370.0      1.75
                                            41,930,000        56,220,000
       ダイキン工業                       機械         6,000       7,023.2        8,809.0      1.65
                                            42,139,000        52,854,000
       アステラス製薬                       医薬品         30,000       1,760.5        1,745.5      1.63
                                            52,815,000        52,365,000
       エーザイ                       医薬品         6,000       4,286.6        8,216.0      1.54
                                            25,719,500        49,296,000
       トヨタ自動車                       輸送用機器         6,000       6,881.8        8,203.0      1.54
                                            41,291,000        49,218,000
       セコム                       サービス業         6,000       6,783.2        7,945.0      1.49
                                            40,699,000        47,670,000
       本田技研工業                       輸送用機器         12,000       3,617.9        3,961.5      1.48
                                            43,415,000        47,538,000
       東京エレクトロン                       電気機器         6,000       7,749.7        7,747.0      1.45
                                            46,498,000        46,482,000
       信越化学工業                       化学         6,000       7,548.2        7,599.0      1.42
                                            45,289,000        45,594,000
       電通                       サービス業         6,000       4,356.7        6,340.0      1.19
                                            26,140,000        38,040,000
       デンソー                       輸送用機器         6,000       5,398.2        6,096.0      1.14
                                            32,389,000        36,576,000
       キヤノン                       電気機器         9,000       3,596.0        3,982.5      1.12
                                            32,364,000        35,842,500
       武田薬品工業                       医薬品         6,000       4,880.0        5,911.0      1.11
                                            29,280,000        35,466,000
       テルモ                       精密機器         12,000       2,778.7        2,937.0      1.10
                                            33,344,000        35,244,000
       花王                       化学         6,000       4,362.9        5,693.0      1.07
                                            26,177,500        34,158,000
       エヌ・ティ・ティ・データ                       情報・通信業         6,000       4,334.2        5,350.0      1.00
                                            26,005,000        32,100,000
       セブン&アイ・ホールディングス                       小売業         6,000       4,458.3        5,260.0      0.98
                                            26,750,000        31,560,000
       塩野義製薬                       医薬品         6,000       2,861.7        4,745.0      0.89
                                            17,170,000        28,470,000
       ブリヂストン                       ゴム製品         6,000       3,802.1        4,527.5      0.85
                                            22,812,500        27,165,000
       富士重工業                       輸送用機器         6,000       4,081.3        4,508.0      0.84
                                            24,487,500        27,048,000
       富士フイルムホールディングス                       化学         6,000       3,955.2        4,373.5      0.82
                                            23,731,000        26,241,000
       日本たばこ産業                       食料品         6,000       3,824.5        4,360.5      0.82
                                            22,947,000        26,163,000
       住友不動産                       不動産業         6,000       4,425.8        4,293.5      0.80
                                            26,554,500        25,761,000
       オリンパス                       精密機器         6,000       4,208.3        4,230.0      0.79
                                            25,250,000        25,380,000
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      2)業種別投資比率
      国内/外国            業種         投資比率    ( % )        業種         投資比率    ( % )
             電気機器                 17.21      保険業                 1.10
             小売業                 13.00      ゴム製品                 1.08
             情報・通信業                 9.90     その他製品                 0.89
             化学                 7.74     繊維製品                 0.59
             医薬品                 6.94     証券、商品先物取引業                 0.53
             輸送用機器                 6.71     その他金融業                 0.49
             機械                 4.92     金属製品                 0.40
             食料品                 4.62     倉庫・運輸関連業                 0.30
             サービス業                 2.77     石油・石炭製品                 0.30
       国内
             建設業                 2.47     電気・ガス業                 0.28
             不動産業                 2.34     パルプ・紙                 0.27
             精密機器                 2.32     鉄鋼                 0.25
             陸運業                 2.23     海運業                 0.19
             卸売業                 2.14     鉱業                 0.10
             ガラス・土石製品                 1.66     水産・農林業                 0.10
             非鉄金属                 1.39     空運業                 0.06
             銀行業                 1.24
                                         合計           96.52
     ②投資不動産物件

      該当事項はありません。
     ③その他投資資産の主要なもの

                                                    投資
      取引所         銘柄         限月     数量      簿価金額          評価金額
                                                    比率
                                       ( 円)         ( 円)    ( %)
      大阪    日経225先物取引(買建)            2015  年9月     5     101,505,000          101,150,000        3.16
     (3)【運用実績】

     ①【純資産の推移】
                                    基準価額    ( 円 )
                     純資産総額     ( 円 )
                                 ( 1 万口当たりの純資産額          )
        第1計算期間末          (分配付)        1,202,563      (分配付)         12,026
      ( 平成17年11月15日)          (分配落)        1,202,563      (分配落)         12,026
        第2計算期間末          (分配付)       483,849,406       (分配付)         13,960
      ( 平成18年11月15日)          (分配落)       483,849,406       (分配落)         13,960
        第3計算期間末          (分配付)       491,106,836       (分配付)         13,372
      ( 平成19年11月15日)          (分配落)       491,106,836       (分配落)         13,372
        第4計算期間末          (分配付)       299,787,724       (分配付)          7,626
      ( 平成20年11月17日)          (分配落)       299,787,724       (分配落)          7,626
        第5計算期間末          (分配付)       402,475,214       (分配付)          8,871
      ( 平成21年11月16日)          (分配落)       402,475,214       (分配落)          8,871
        第6計算期間末          (分配付)       461,546,436       (分配付)          9,038
      ( 平成22年11月15日)          (分配落)       461,546,436       (分配落)          9,038
        第7計算期間末          (分配付)       435,010,228       (分配付)          7,995
      ( 平成23年11月15日)          (分配落)       435,010,228       (分配落)          7,995
        第8計算期間末          (分配付)       492,668,359       (分配付)          8,412
      ( 平成24年11月15日)          (分配落)       492,668,359       (分配落)          8,412
        第9計算期間末          (分配付)       835,326,035       (分配付)         14,615
      ( 平成25年11月15日)          (分配落)       835,326,035       (分配落)         14,615
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       第10計算期間末          (分配付)       880,835,501       (分配付)         16,591
      ( 平成26年11月17日)          (分配落)       880,835,501       (分配落)         16,591
       平成26年     6月末
                         821,497,802                 14,739
            7 月末            826,944,370                 15,185
            8 月末            815,415,356                 14,997
            9 月末            849,280,961                 15,809
           10 月末            893,433,462                 16,043
           11 月末            885,104,698                 17,052
           12 月末            886,410,403                 17,065
       平成27年     1月末
                         899,347,806                 17,280
            2 月末            955,024,758                 18,382
            3 月末            965,176,195                 18,873
            ▶ 月末            978,146,950                 19,193
            5 月末           1,033,836,584                  20,218
            6 月末           1,011,716,632                  19,913
     ②【分配の推移】

                             1 万口当たりの分配額         ( 円 )
        第1計算期間末           平成17年11月15日                0
        第2計算期間末           平成18年11月15日                0
        第3計算期間末           平成19年11月15日                0
        第4計算期間末           平成20年11月17日                0
        第5計算期間末           平成21年11月16日                0
        第6計算期間末           平成22年11月15日                0
        第7計算期間末           平成23年11月15日                0
        第8計算期間末           平成24年11月15日                0
        第9計算期間末           平成25年11月15日                0
        第10計算期間末           平成26年11月17日                0
     ③【収益率の推移】

                期間                 収益率   ( % )
                   自  平成  17 年  3月  3 日
        第1計算期間                           20.26
                   至  平成  17 年11月15    日
                   自  平成  17 年11月16    日
        第2計算期間                           16.08
                   至  平成  18 年11月15    日
                   自  平成  18 年11月16    日
        第3計算期間                          △4.21
                   至  平成  19 年11月15    日
                   自  平成19年11月16日
        第4計算期間                          △42.97
                   至  平成20年11月17日
                   自  平成20年11月18日
        第5計算期間                           16.33
                   至  平成21年11月16日
                   自  平成21年11月17日
        第6計算期間                           1.88
                   至  平成22年11月15日
                   自  平成22年11月16日
        第7計算期間                          △11.54
                   至  平成23年11月15日
                   自  平成23年11月16日
        第8計算期間                           5.22
                   至  平成24年11月15日
                   自  平成24年11月16日
        第9計算期間                           73.74
                   至  平成25年11月15日
                                 21/79


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                   自  平成25年11月16日
        第10計算期間                           13.52
                   至  平成26年11月17日
                   自  平成26年11月18日
        第11計算期間
                                   16.98
          中間期
                   至  平成27年     5月17日
     ( 注 ) 収益率は、計算期間末日の基準価額                 ( 分配付の額     ) から当該計算期間の直前
       の計算期間末日の基準価額             ( 分配落の額。以下        「 前期末基準価額       」 といいま
       す 。) を控除した額を前期末基準価額で除して計算しています。なお、第1
       計算期間については、前期末基準価額を10,000円として計算しています。
     (4)【設定及び解約の実績】

                期間                 設定数量    ( 口 )       解約数量    ( 口 )
                  自  平成  17 年  3月  3 日
        第1計算期間                          1,000,000                 0
                  至  平成  17 年11月15    日
                  自  平成  17 年11月16    日
        第2計算期間                         352,444,124              6,854,308
                  至  平成  18 年11月15    日
                  自  平成  18 年11月16    日
        第3計算期間                         57,311,813             36,625,671
                  至  平成  19 年11月15    日
                  自  平成  19 年11月16    日
        第4計算期間                         62,141,578             36,328,783
                  至  平成  20 年11月17    日
                  自  平成20年11月18日
        第5計算期間                         107,492,843             46,876,313
                  至  平成21年11月16日
                  自  平成21年11月17日
        第6計算期間                         106,108,121             49,119,507
                  至  平成22年11月15日
                  自  平成22年11月16日
        第7計算期間                         112,346,147             78,943,344
                  至  平成23年11月15日
                  自  平成23年11月16日
        第8計算期間                         111,707,944             70,165,004
                  至  平成24年11月15日
                  自  平成24年11月16日
        第9計算期間                         240,732,003             254,835,219
                  至  平成25年11月15日
                  自  平成25年11月16日
        第10計算期間                         162,371,622             203,003,366
                  至  平成26年11月17日
                  自  平成26年11月18日
        第11計算期間
                                  77,959,845            101,219,805
          中間期
                  至  平成27年     5月17日
     (注)第1計算期間の設定数量には、当初設定口数を含みます。
     (参考情報)

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第2【管理及び運営】
     1【申込(販売)手続等】
     ①当ファンドは、確定拠出年金法に基づく確定拠出年金制度向けのファンドであり、受益権の取得申込者は、確定
      拠出年金法第8条第1項で定める契約を同法第2条第4項で定める厚生年金適用事業所の事業主と締結した者および
      同法第2条第5項で定める連合会等とします。
     ②取得申込みは、申込期間における販売会社の営業日にいつでも行うことができます。申込受付時間は、原則とし
           注
      て午後3時      までとし、当該取得申込みにかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の申込受付分
      として取り扱います。
      注:販売会社によっては午後3時より前に受付けを締め切ることがありますので、各販売会社にご確認ください。
     ③取得申込者は、販売会社に取引口座を開設のうえ、                            取得申込みと同時にまたはあらかじめ、自己のために開設さ
      れたファンドの受益権の振替を行うための振替機関等の口座を示すものとし、当該口座に当該取得申込者に                                                       かか
      る 口数の増加の記載または記録が行われます。なお、販売会社は、当該取得申込金額の支払いと引き換えに、当
      該口座に当該取得申込者に              かかる   口数の増加の記載または記録を行います。委託会社は、追加信託により分割さ
      れた受益権について、振替機関等の振替口座簿への新たな記載または記録をするため社振法に定める事項の振替
      機関への通知を行います。振替機関等は、委託会社から振替機関への通知があった場合、社振法の規定にしたが
      い、その備える振替口座簿への新たな記載または記録を行います。受託会社は、追加信託により生じた受益権に
      ついては追加信託のつど、振替機関の定める方法により、振替機関へ当該受益権に                                          かかる   信託を設定した旨の通
      知を行います。
     ④当ファンドは、収益分配金を無手数料で再投資する                            「 自動けいぞく投資専用           」 です。
     ⑤お申込み単位は1円以上1円単位となります。
     ⑥お申込み価額は、取得申込受付日の基準価額です。ただし、収益分配金の再投資については、当該計算期間終了
      日の基準価額となります。
     ⑦取得申込者は、取得申込金額をお申込みの販売会社に、当該販売会社が指定する期日までに支払うものとしま
      す。
     ⑧取得申込者は、取得申込みにあたって、販売会社との間で                               「 自動けいぞく投資約款           」 にしたがって収益分配金の再
               注
      投資に関する契約          を締結するものとします。
      注:販売会社によっては、当該契約または規定について、同様の権利義務関係を定める名称の異なる契約または規定を使用
        することがあります。この場合、当該別の名称に読み替えるものとします。
     ⑨委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、取得申込みの受付けを
      中止すること、およびすでに受け付けた取得申込みの受付けを取り消すことがあります。取得申込みの受付けが
      中止された場合には、取得申込者は当該受付中止以前に行った当日の取得申込みを撤回できます。ただし、取得
      申込者がその取得申込みを撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に取得申
      込みを受け付けたものとします。
     2【換金(解約)手続等】

     <解約請求について>
                                                        注
     ①解約請求は、販売会社の営業日にいつでも行うことができます。受付時間は、原則として午後3時                                                     までとし、
      当該解約請求にかかる販売会社所定の事務手続きが完了したものを当日の解約請求受付分として取り扱います。
      注:販売会社によっては午後3時より前に受付けを締め切ることがありますので、各販売会社にご確認ください。
     ②委託会社は、解約請求を受け付けた場合には、この信託契約の一部を解約します。
     ③解約請求を行う受益者は、販売会社に対し振替受益権をもって行うものとします。解約                                              請求を行う受益者は、そ
      の口座が開設されている振替機関等に対して当該受益者の請求に                                 かかる   この信託契約の一部解約を委託会社が行
      うのと引き換えに、当該一部解約に                  かかる   受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定に
      したがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
     ④受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に1口単位をもって解約請求することができます。
     ⑤ご解約価額は、解約請求受付日の基準価額です。
      ご解約価額      は、販売会社または委託会社にお問い合わせください。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      朝日ライフ      アセットマネジメント株式会社
                 ホームページ            http://www.alamco.co.jp/
                            0120-283-104       ( 営業日の9:00~17:00          )
                 フリーダイヤル
     ⑥ご解約代金は、解約請求受付日から起算して、原則として4営業日目から販売会社の営業所等において受益者に

      支払われます。
     ⑦信託財産の資金管理を円滑に行うために大口の解約請求には制限を設ける場合があります。
     ⑧委託会社は、金融商品取引所における取引の停止その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付けを中
      止すること、およびすでに受け付けた解約請求の受付けを取り消すことがあります。解約請求の受付けが中止さ
      れた場合には、受益者は当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約
      請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたもの
      とします。
     3【資産管理等の概要】

     (1)【資産の評価】
     ①基準価額の計算
      基準価額は、信託財産に属する資産                  ( 受入担保金代用有価証券を除きます                  。) を法令お     よび一般社団法人投資信託
      協会規則にしたがって時価評価して得た信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額                                              ( 以下  「 純資産総額      」 と
      いいます     。) を、計算日における受益権総口数で除して計算します。
      当ファンドにおいては、1万口当たりの価額として表示されます。
      当ファンドの信託財産に属する資産のうち、主要投資対象およびその評価方法は以下のとおりです。
       朝日ライフ      日経平均マザーファンド
                            移動平均法に基づき、基準価額により評価しています。
       受益証券
     <参考>マザーファンドの主要投資対象およびその評価方法

                    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しています。時価評価にあたって
                    は、金融商品取引所における最終相場                   ( 最終相場のないものについては、それに準
           株 式
                    ずる価額     )、 または金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価し
                    ています。
     ②基準価額の計算頻度と公表

      基準価額は、委託会社の毎営業日に計算されます。
      基準価額は、販売会社または委託会社へお問い合わせいただけるほか、原則として計算日の翌日付の日本経済新
      聞朝刊に掲載されます。
                      朝日ライフ      アセットマネジメント株式会社
                  ホームページ          http://www.alamco.co.jp/
                  フリーダイヤル          0120-283-104       ( 営業日の9:00~17:00           )
     (2)【保管】

     該当事項はありません。
     㬰픰ꄰ줰湓흶쩪⤰湞ぜ帰漰ţ⽦ェ徕ꉻ䤰湣⽦sꝼ㼰殊ᢏर縰弰澊ᢓ㈰唰谰謰匰栰欰蠰詛騰縰訰縰夰Ȱ地弰䰰挰昰ř풊ᝏ
      社は受益証券を発行しません。
     (3)【信託期間】

     信託期間は無期限です。
     ※ 「( 5 ) その他    ①信託の終了      ( 償還  )」 の規定により信託を終了させる場合があります。
     (4)【計算期間】

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     原則として、毎年11月16日から翌年11月15日までとします。
     各計算期間終了日に該当する日が休業日のときは該当日の翌営業日を各計算期間の終了日とし、その翌日より次の
     計算期間が開始されるものとします。
     (5)【その他】

     ①信託の終了       ( 償還  )
      1)委託会社は、信託期間中において、受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生
        したときは、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合
        において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。
      2)委託会社は、1          ) の事項について、あらかじめ、解約しようとする旨を公告し、かつ、その旨を記載した書
        面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての
        受益者に対して書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
      3)2   ) の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨
        を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
      4)委託会社は、3          ) の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超える
        ときは、1      ) の信託契約の解約をしません。
      5)委託会社は、この信託契約の解約をしないこととしたときは、解約しない旨およびその理由を公告し、か
        つ、これらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対し
        て書面を交付したときは、原則として、公告を行いません。
      6)3   ) から5   ) までの規定は、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、
        3 ) の一定の期間が1ヵ月を下らずにその公告および書面の交付を行うことが困難な場合には適用しません。
      7)委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解
        約し信託を終了させます。
      8)委託会社が監督官庁より登録の取消しを受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社
        は、この信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業
        務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、この信託は                                     、「 ②信託約款の変更4          )」 に該当す
        る場合を除き、当該投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。
      9)受託会社がその任務を辞任した場合または裁判所が受託会社を解任した場合において委託会社が新たな受託
        会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。
     ② 信託約款の変更
      1)委託会社は、受益者の利益のため必要と認めるときまたはやむを得ない事情が発生したときは、受託会社と
        合意のうえ、この信託約款を変更することができるものとし、あらかじめ、変更しようとする旨およびその
        内容を監督官庁に届け出ます。
      2)委託会社は、1          ) の変更事項のうち、その内容が重大なものについて、あらかじめ、変更しようとする旨お
        よびその内容を公告し、かつ、これらの事項を記載した書面をこの信託契約にかかる知られたる受益者に対
        して交付します。ただし、この信託契約にかかるすべての受益者に対して書面を交付したときは、原則とし
        て、公告を行いません。
      3)2   ) の公告および書面には、受益者で異議のある者は一定の期間内に委託会社に対して異議を述べるべき旨
        を付記します。なお、一定の期間は1ヵ月を下らないものとします。
      4)委託会社は、3          ) の一定の期間内に異議を述べた受益者の受益権の口数が受益権の総口数の2分の1を超える
        ときは、1      ) の信託約款の変更をしません。
      5)委託会社は、信託約款の変更をしないこととしたときは、変更しない旨およびその理由を公告し、かつ、こ
        れらの事項を記載した書面を知られたる受益者に対して交付します。ただし、すべての受益者に対して書面
        を交付したときは、原則として、公告を行いません。
      6)委託会社は、監督官庁の命令に基づいてこの信託約款を変更しようとするときは、1                                              ) から5   ) までの規定に
        したがいます。
     ③反対者の買取請求権
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      信託契約の解約または信託約款の変更を行う場合において、一定の期間内に委託会社に対して異議を述べた受益
      者は、受託会社に対し、自己に帰属する受益権を、信託財産をもって買い取るべき旨を請求することができま
      す。
     ④公告
      委託会社が受益者に対してする公告は、日本経済新聞に掲載します。
     ⑤運用報告書の作成および交付
      1)委託会社は、運用経過のほか信託財産の内容、有価証券売買の状況、費用明細などのうち重要な事項を記載
        した交付運用報告書を毎決算時および償還時に作成し、信託財産にかかる知られたる受益者に交付します。
      2)委託会社は、運用報告書               ( 全体版   ) を作成し、委託会社のホームページ                  ( http://www.alamco.co.jp/            ) に掲載しま
        す。
      3)2)の規定にかかわらず、受益者から運用報告書                            ( 全体版   ) の交付の請求があった場合には、これを交付しま
        す。
     ⑥関係法人との契約の更改
      1)委託会社と受託会社との間の信託契約は無期限です。ただし                                  、「 ①信託の終了       ( 償還  )」 に該当することとなっ
        た場合には解約されます。
      2)委託会社と販売会社との間の募集・販売等に関する契約は、期間満了の3ヵ月前までに委託会社および販売
        会社のいずれからも別段の意思表示がない限り、同一の条件で更新されます。
     ⑦信託事務処理の委託
      受託会社は、再信託受託会社と再信託契約を締結することにより、当ファンドの信託財産すべてを再信託受託会
      社へ移管し、当ファンドにかかる信託事務処理の一部を委託することがあります。その場合には、信託財産の管
      理にかかる事務のうち再信託にかかる契約書類に基づく所定の事務を行います。
      なお、再信託受託会社が受ける信託事務処理の一部の委託にかかる報酬は、受託会社が受け取る信託報酬の中か
      ら当事者間で支払われるものとし、信託財産からの直接的な支弁は行いません。
     4【受益者の権利等】

     受益者の有する主な権利は次のとおりです。
     ①収益分配金に対する請求権
      当ファンドの収益分配金は、原則として当ファンドに再投資されます。
      収益分配金は無手数料で再投資され、再投資により増加した受益権は振替口座簿に記載または記録されます。
     ②償還金に対する請求権
      受益者は、償還金を、持ち分に応じて請求する権利を有します。
      償還金は、信託終了日           ( 以下  「 償還日   」 といいます      。) の後1ヵ月以内の委託会社の指定する日                    ( 原則として償還日か
      ら5営業日まで       ) から  償還日において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者                                       ( 償還日以前に
      おいて一部解約が行われた受益権に                   かかる   受益者を除きます。また、当該償還日以前に設定された受益権で取
      得申込   代金  支払前のため販売会社の名義で記載または記録されている受益権については原則として取得申込者
      とします     。) に 支払います。なお、当該受益者は、その口座が開設されている振替機関等に対して委託会社がこ
      の信託の償還をするのと引き換えに、当該償還にかかる受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、
      社振法の規定にしたがい当該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。
      受益者が支払開始日から10年間請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属するものと
      します。
     ③換金   ( 解約  ) 請求権
      受益者は、自己に帰属する受益権につき、委託会社に解約請求をすることができます。詳細は                                                、「 第2 管理及
      び運営 2      換金  ( 解約  ) 手続等   」 の記載をご参照ください。
     ④帳簿閲覧権
      受益者は、委託会社に対し、その営業時間内に当ファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請求することが
      できます。
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     第3【ファンドの経理状況】
      当ファンドの財務諸表は             、「 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則                           」( 昭和38年大蔵省令第59号             ) なら

     びに同規則第2条の2の規定により                 、「 投資信託財産の計算に関する規則                 」( 平成12年総理府令第133号             ) に基づいて作成
     しております。
      なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。

      当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第10期計算期間                                           ( 平成25年11月16日から平成

      26年11月17日まで         ) の財務諸表について、新日本有限責任監査法人による監査を受けております。
      当ファンドの中間財務諸表は               、「 中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則                             」( 昭和52年大蔵省令第38

     号 ) ならびに同規則第38条の3および第57条の2の規定により                             、「 投資信託財産の計算に関する規則                 」( 平成12年総理府
     令第133号     ) に基づいて作成しております。
      なお、中間財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。
     当ファンドは、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第11期中間計算期間                                             ( 平成26年11月18日から平

     成27年5月17日まで          ) の中間財務諸表について、新日本有限責任監査法人による中間監査を受けております。
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     1【財務諸表】

     【朝日ライフ       DC日経平均ファンド】
     (1)【貸借対照表】
                                                      (単位:円)
                                     第9期              第10期
                                (平成25年11月15日現在)              (平成26年11月17日現在)
      資産の部
        流動資産
                                        9,128,474              52,468,920
         コール・ローン
                                       831,143,536              830,339,024
         親投資信託受益証券
                                            -           4,246,920
         派生商品評価勘定
                                            -          10,000,000
         未収入金
                                            7              14
         未収利息
                                            -           2,070,000
         差入委託証拠金
                                       840,272,017              899,124,878
         流動資産合計
                                       840,272,017              899,124,878
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                            -           5,478,000
         前受金
                                        3,892,137              11,653,744
         未払解約金
                                         165,333              181,604
         未払受託者報酬
                                         867,916              953,386
         未払委託者報酬
                                          20,596              22,643
         その他未払費用
                                        4,945,982              18,289,377
         流動負債合計
                                        4,945,982              18,289,377
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                       571,536,424              530,904,680
         元本
         剰余金
                                       263,789,611              349,930,821
           期末剰余金又は期末欠損金(△)
                                       195,068,182              237,249,895
           (分配準備積立金)
                                       835,326,035              880,835,501
         元本等合計
                                       835,326,035              880,835,501
        純資産合計
                                       840,272,017              899,124,878
      負債純資産合計
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     (2)【損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                     第9期              第10期
                                 自 平成24年11月16日              自 平成25年11月16日
                                 至 平成25年11月15日              至 平成26年11月17日
      営業収益
                                          14,918               5,674
        受取利息
                                       345,170,531              106,695,488
        有価証券売買等損益
                                        24,675,320               6,219,696
        派生商品取引等損益
                                       369,860,769              112,920,858
        営業収益合計
      営業費用
                                         301,460              352,316
        受託者報酬
                                        1,582,510              1,849,542
        委託者報酬
                                          37,549              43,923
        その他費用
                                        1,921,519              2,245,781
        営業費用合計
                                       367,939,250              110,675,077
      営業利益又は営業損失(△)
                                       367,939,250              110,675,077
      経常利益又は経常損失(△)
                                       367,939,250              110,675,077
      当期純利益又は当期純損失(△)
      一部解約に伴う当期純利益金額の分配額                                 89,240,948               8,565,289
                                       △ 92,971,281              263,789,611
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        78,062,590              77,921,587
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                        26,004,669                  -
        少額
        当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                        52,057,921              77,921,587
        少額
                                            -          93,890,165
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                            -          93,890,165
        加額
        当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                            -              -
        加額
                                            -              -
      分配金
                                       263,789,611              349,930,821
      期末剰余金又は期末欠損金(△)
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     (3)【注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価                親投資信託受益証券
       方法               移動平均法に基づき、基準価額により評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及                有価証券先物取引

       び評価方法               個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                     時価評価にあたっては、当該取引所の発表する計算期間末日に知りうる直近の清算値
                    段により評価しております。
     3.収益及び費用の計上基準                有価証券売買等損益

                     約定日基準で計上しております。
                    派生商品取引等損益
                     約定日基準で計上しております。
     4.その他財務諸表作成のための                 当ファンドの計算期間は原則として、毎年11月16日から翌年11月15日までとなってお

       基本となる重要な事項              ります。ただし、各計算期間終了日に該当する日                       ( 以下  「 該当日   」 といいます     。) が休業日の
                    とき、各計算期間終了日は、該当日以降の営業日である日のうち、該当日に最も近い日
                    とし、その翌日より次の計算期間が始まるものといたしますので、当計算期間は平成25
                    年11月16日から平成26年11月17日までとなっております。
     (貸借対照表に関する注記)

                  第9期                            第10期
             (平成25年11月15日現在)                            (平成26年11月17日現在)
     1.  信託財産に係る期首元本額、期中追加設                           1.  信託財産に係る期首元本額、期中追加設
      定元本額および期中一部解約元本額                            定元本額および期中一部解約元本額
      期首元本額                    585,639,640      円   期首元本額                    571,536,424      円
      期中追加設定元本額                    240,732,003      円   期中追加設定元本額                    162,371,622      円
      期中一部解約元本額                    254,835,219      円   期中一部解約元本額                    203,003,366      円
     2.  計算期間の末日における受益権の総数                    571,536,424      口 2.  計算期間の末日における受益権の総数                    530,904,680      口
     3.  1単位(1万口)当たりの純資産額                      14,615   円 3.  1単位(1万口)当たりの純資産額                      16,591   円
      (1口当たりの純資産額)                     (1.4615    円)   (1口当たりの純資産額)                     (1.6591    円)
     (損益及び剰余金計算書に関する注記)

                         第9期                       第10期
                      自  平成24年11月16日                     自  平成25年11月16日
         項目
                      至  平成25年11月15日                     至  平成26年11月17日
     分配金の計算過程           費用控除後の配当等収益額                10,255,554     円 費用控除後の配当等収益額                 11,638,079     円
               費用控除後・繰越欠損金補填後                163,688,061      円 費用控除後・繰越欠損金補填後                 90,471,709     円
               の有価証券売買等損益額                       の有価証券売買等損益額
               収益調整金額                151,174,544      円 収益調整金額                 186,732,095      円
               分配準備積立金額                21,124,567     円 分配準備積立金額                 135,140,107      円
               当ファンドの分配対象収益額                346,242,726      円 当ファンドの分配対象収益額                 423,981,990      円
               当ファンドの期末残存口数                571,536,424      口 当ファンドの期末残存口数                 530,904,680      口
               10,000   口当たり収益分配対象額                6,058   円 10,000   口当たり収益分配対象額                 7,986   円
               10,000   口当たり分配金額                  ―円  10,000   口当たり分配金額                   ―円
               収益分配金金額                     ―円  収益分配金金額                      ―円
     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
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                               第9期                   第10期
                     期別
                            自  平成24年11月16日                  自  平成25年11月16日
             項目
                            至  平成25年11月15日                  至  平成26年11月17日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、投資信託及び投資法人                    同左
                       に関する法律第2条第4項に定める証券投
                       資信託であり、信託約款に規定する運用
                       の基本方針に従い、有価証券等の金融商
                       品に対して投資して運用することを目的
                       としております。
     2.金融商品の内容およびその金融商品                   当ファンドが保有する金融商品の種類                    同左

       に係るリスク                は、有価証券、デリバティブ取引、コー
                       ル・ローン等の金銭債権および金銭債務
                       であります。当ファンドが保有する有価
                       証券の詳細は      「( 有価証券に関する注記           )」
                       に記載しております。
                        これらは、株価変動リスク、金利変動
                       リスク等の市場リスク、および信用リス
                       クに晒されております。
                        また   、当ファンドは、信託財産に属す
                       る資産の効率的な運用に資することを目
                       的として、株価指数先物取引を行ってお
                       ります。当該デリバティブ取引は、対象
                       とする株価指数等に係る価格変動リスク
                       を有しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   委託会社においては、パフォーマンス                    同左

                       およびリスクの状況は社内で一元的に管
                       理しています。パフォーマンス評価およ
                       びリスク管理を行う上での分析の基礎と
                       なるデータは各種のリスクモデル等によ
                       りデータベース化しています。当ファン
                       ドのリスク分析とパフォーマンスの要因
                       分析の結果は、運用責任者、経営陣を主
                       要参加メンバーとするパフォーマンス評
                       価・リスク管理委員会において報告さ
                       れ、運用計画と運用成果との整合性を検
                       証することにより、当ファンドの品質の
                       維持管理に努めています。
                        また、コンプライアンス部門におい
                       て、信託約款や運用計画書の遵守状況な
                       らびに執行・組入れに係る管理状況を審
                       査し、必要に応じて速やかに関連部門へ
                       注意・勧告を行っております。
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     4.金融商品の時価等に関する事項につ                   金融商品の時価には、市場価格に基づ                    金融商品の時価には、市場価格に基づ
       いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には                   く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており                   合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の                   ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる                   前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異                   前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。                   なることもあります。
                                           また、デリバティブ取引に関する契約
                                          額等は、あくまでもデリバティブ取引に
                                          おける名目的な契約額または計算上の想
                                          定元本であり、当該金額自体がデリバ
                                          ティブ取引の市場リスクの大きさを示す
                                          ものではありません。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

                  第9期                            第10期
             (平成25年11月15日現在)                            (平成26年11月17日現在)
     1.貸借対照表計上額、時価およびその差額                            1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                             同左
     ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
     ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法

     (1)親投資信託受益証券                            (1)親投資信託受益証券
      「( 重要な会計方針に係る事項に関する注記                   )」 に記載してお       同左
     ります。
                                 (2)派生商品評価勘定
                                  「( デリバティブ取引等に関する注記                )」 に記載しておりま
                                 す。
     (2)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務                            (3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
      これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価                             同左
     と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
     す。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
     第9期(自     平成24年11月16日          至  平成25年11月15日)
                                                       (単位:円)
              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     親投資信託受益証券                                                  309,174,285

              合計                                         309,174,285

     第10期(自      平成25年11月16日          至  平成26年11月17日)
                                                       (単位:円)
              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     親投資信託受益証券                                                  99,636,048

              合計                                         99,636,048

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     (デリバティブ取引等に関する注記)
     取引の時価等に関する事項
     ( 株式関連)
     第9期(平成25年11月15日現在)
     該当事項はありません。
     第10期(平成26年11月17日現在)

                                                       (単位:円)
       区分        種類         契約額等                     時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            46,873,080              0      51,120,000           4,246,920
            合計              46,873,080              0      51,120,000           4,246,920
     (注)時価の算定方法
      先物取引
       国内先物取引について
        先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
        ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

                  第9期                            第10期
              自  平成24年11月16日                           自  平成25年11月16日
              至  平成25年11月15日                           至  平成26年11月17日
     該当事項はありません。                            同左
     (4)【附属明細表】

     第1 有価証券明細表
      1)株式(平成26年11月17日現在)
        該当事項はありません。
      2)株式以外の有価証券(平成26年11月17日現在)

                                                       (単位:円)
       種類        通貨             銘柄             券面総額           評価額       備考
     親投資信託受益       日本円         朝日ライフ      日経平均マザーファンド               579,279,353          830,339,024
     証券
            日本円    合計
                     銘柄数:1                     579,279,353          830,339,024
                     組入時価比率:94.3%                                  100.0%
            合計                                        830,339,024
     ( 注1)親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。
     ( 注2)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額の割合、および、合計金額に対する評価額の割合であります。
     第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      当表に記載すべき内容は             、「(  デリバティブ取引等に関する注記                 ) 取引の時価等に関する事項              」 にて開示しておりま
     すので、記載を省略しております。
     (参考情報)

      当ファンドは       、「 朝日ライフ      日経平均マザーファンド             」 受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の
     部に計上された        「 親投資信託受益証券          」 は、すべて同親投資信託の受益証券です。
      なお  、「 朝日ライフ      日経平均マザーファンド             」 の状況は以下のとおりです。
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     「 朝日ライフ      日経平均マザーファンド             」 の状況
      以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                                       (単位:円)
                                (平成25年11月15日現在)                (平成26年11月17日現在)
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン                                507,354,696                528,969,791
        株式                               2,318,565,900                2,161,470,700
        派生商品評価勘定                                36,333,000                9,483,840
        未収入金                                 2,080,320                    -
        未収配当金                                13,099,800                15,298,740
                                            417                144
        未収利息
        流動資産合計                               2,877,434,133                2,715,223,215
      資産合計                                2,877,434,133                2,715,223,215
     負債の部
      流動負債
        派生商品評価勘定                                     -           5,808,000
        前受金                                26,285,000                15,978,000
                                             -           18,000,000
        未払解約金
        流動負債合計                                26,285,000                39,786,000
      負債合計                                  26,285,000                39,786,000
     純資産の部
      元本等
        元本                               2,261,172,846                1,866,476,458
        剰余金
                                       589,976,287                808,960,757
         剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                               2,851,149,133                2,675,437,215
      純資産合計                                2,851,149,133                2,675,437,215
     負債純資産合計                                  2,877,434,133                2,715,223,215
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の金融商品取引所                                    にお
                       ける最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融
                       商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて                        評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価                  有価証券先物取引

       方法                 個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日に知りうる当該取引所
                       の発表する直近の清算値段により評価しております。
     3.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                       金額、未だ確定していない場合は予想配当金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                        約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                        約定日基準で計上しております。
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     (貸借対照表に関する注記)

             (平成25年11月15日現在)                            (平成26年11月17日現在)
     1.  監査対象ファンドの期首における当該                           1.  監査対象ファンドの期首における当該
      親投資信託の元本額、期中追加設定元                            親投資信託の元本額、期中追加設定元
      本額および期中一部解約元本額                            本額および期中一部解約元本額
      期首元本額                   2,569,506,664       円   期首元本額                   2,261,172,846       円
      期中追加設定元本額                    167,620,613      円   期中追加設定元本額                    218,823,215      円
      期中一部解約元本額                    475,954,431      円   期中一部解約元本額                    613,519,603      円
     2.  元本の内訳※                           2.  元本の内訳※

      朝日ライフ      日経平均ファンド             1,602,005,952       円   朝日ライフ      日経平均ファンド             1,287,197,105       円
      朝日ライフ      DC 日経平均ファンド             659,166,894      円   朝日ライフ     DC 日経平均ファンド             579,279,353      円
     3.  監査対象ファンドの計算期間末日にお                   2,261,172,846       口 3.  監査対象ファンドの計算期間末日にお                   1,866,476,458       口

      ける受益権の総数                            ける受益権の総数
     4.  担保資産                           4.  担保資産

      株価指数先物取引に係る差入委託証拠                            株価指数先物取引に係る差入委託証拠
      金代用有価証券として、以下の資産を                            金代用有価証券として、以下の資産を
      差入れております。                            差入れております。
      有価証券                    106,800,000      円   有価証券                    127,845,000      円
      合計                    106,800,000      円   合計                    127,845,000      円
     5.  1単位(1万口)当たりの純資産額                      12,609   円 5.  1単位(1万口)当たりの純資産額                      14,334   円

      (1口当たりの純資産額)                     (1.2609    円)   (1口当たりの純資産額)                     (1.4334    円)
     (注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額であります。
     (金融商品に関する注記)

     Ⅰ金融商品の状況に関する事項
                            自  平成24年11月16日                  自  平成25年11月16日
                     期別
             項目               至  平成25年11月15日                  至  平成26年11月17日
     1.金融商品に対する取組方針                   当ファンドは、投資信託及び投資法人                    同左
                       に関する法律第2条第4項に定める証券投
                       資信託であり、信託約款に規定する運用
                       の基本方針に従い、有価証券等の金融商
                       品に対して投資して運用することを目的
                       としております。
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     2.金融商品の内容およびその金融商品                   当ファンドが保有する金融商品の種類                    同左
       に係るリスク                は、有価証券、デリバティブ取引、コー
                       ル・ローン等の金銭債権および金銭債務
                       であります。当ファンドが保有する有価
                       証券の詳細は      「( 有価証券に関する注記           )」
                       に記載しております。
                        これらは、株価変動リスク、金利変動
                       リスク等の市場リスク、および信用リス
                       クに晒されております。
                        また   、当ファンドは、信託財産に属す
                       る資産の効率的な運用に資することを目
                       的として、株価指数先物取引を行ってお
                       ります。当該デリバティブ取引は、対象
                       とする株価指数等に係る価格変動リスク
                       を有しております。
     3.金融商品に係るリスク管理体制                   委託会社においては、パフォーマンス                    同左

                       およびリスクの状況は社内で一元的に管
                       理しています。パフォーマンス評価およ
                       びリスク管理を行う上での分析の基礎と
                       なるデータは各種のリスクモデル等によ
                       りデータベース化しています。当ファン
                       ドのリスク分析とパフォーマンスの要因
                       分析の結果は、運用責任者、経営陣を主
                       要参加メンバーとするパフォーマンス評
                       価・リスク管理委員会において報告さ
                       れ、運用計画と運用成果との整合性を検
                       証することにより、当ファンドの品質の
                       維持管理に努めています。
                        また、コンプライアンス部門におい
                       て、信託約款や運用計画書の遵守状況な
                       らびに執行・組入れに係る管理状況を審
                       査し、必要に応じて速やかに関連部門へ
                       注意・勧告を行っております。
     4.金融商品の時価等に関する事項につ                   金融商品の時価には、市場価格に基づ                    同左

       いての補足説明                く価額のほか、市場価格がない場合には
                       合理的に算定された価額が含まれており
                       ます。当該価額の算定においては一定の
                       前提条件等を採用しているため、異なる
                       前提条件等によった場合、当該価額が異
                       なることもあります。
                        また、デリバティブ取引に関する契約
                       額等は、あくまでもデリバティブ取引に
                       おける名目的な契約額または計算上の想
                       定元本であり、当該金額自体がデリバ
                       ティブ取引の市場リスクの大きさを示す
                       ものではありません。
     Ⅱ金融商品の時価等に関する事項

             (平成25年11月15日現在)                            (平成26年11月17日現在)
     1.貸借対照表計上額、時価およびその差額                            1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
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      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                             同左
     ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
     ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法

     (1)株式                            (1)株式
      「( 重要な会計方針に係る事項に関する注記                   )」 に記載してお       同左
     ります。
     (2)派生商品評価勘定                            (2)派生商品評価勘定
      「( デリバティブ取引等に関する注記                )」 に記載しておりま         同左
     す。
     (3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務                            (3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
      これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価                             同左
     と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
     す。
     (有価証券に関する注記)

     売買目的有価証券
     ( 自  平成24年11月16日          至  平成25年11月15日)
                                                       (単位:円)
              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     株式                                                  952,438,693

              合計                                         952,438,693

     ( 自  平成25年11月16日          至  平成26年11月17日)

                                                       (単位:円)
              種類                     当計算期間の損益に含まれた評価差額

     株式                                                  230,329,520

              合計                                         230,329,520

     (デリバティブ取引等に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     ( 株式関連)
      (平成25年11月15日現在)
                                                       (単位:円)
       区分        種類         契約額等                     時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            464,277,000               0     500,610,000           36,333,000
            合計             464,277,000               0     500,610,000           36,333,000
      (平成26年11月17日現在)

                                                       (単位:円)
       区分        種類         契約額等                     時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            507,524,160               0     511,200,000           3,675,840
            合計             507,524,160               0     511,200,000           3,675,840
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (注)時価の算定方法
      先物取引
       国内先物取引について
        先物取引の残高表示は、契約額によっております。
        先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
        ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     (関連当事者との取引に関する注記)

              自  平成24年11月16日                           自  平成25年11月16日
              至  平成25年11月15日                           至  平成26年11月17日
     該当事項はありません。                            同左
     附属明細表

     第1 有価証券明細表
      1)株式(平成26年11月17日現在)
                                                       (単位:円)
                                             評価額
       通貨              銘柄             株式数                       備考
                                          単価        金額
     日本円       日本水産                        5,000        387.00       1,935,000
            マルハニチロ                         500      1,588.00         794,000
            国際石油開発帝石                        2,000       1,341.00        2,682,000
            コムシスホールディングス                        5,000       1,742.00        8,710,000
            大成建設                        5,000        581.00       2,905,000
            大林組                        5,000        729.00       3,645,000
            清水建設                        5,000        768.00       3,840,000
            鹿島建設                        5,000        454.00       2,270,000
            大和ハウス工業                        5,000       2,222.00       11,110,000
            積水ハウス                        5,000       1,536.00        7,680,000
            日揮                        5,000       2,706.00       13,530,000
            千代田化工建設                        5,000       1,106.00        5,530,000
            日清製粉グループ本社                        5,000       1,152.00        5,760,000
            明治ホールディングス                         500     10,000.00        5,000,000
            日本ハム                        5,000       2,429.00       12,145,000
            サッポロホールディングス                        5,000        501.00       2,505,000
            アサヒグループホールディングス                        5,000       3,402.00       17,010,000
            キリンホールディングス                        5,000       1,442.00        7,210,000
            宝ホールディングス                        5,000        806.00       4,030,000
            キッコーマン                        5,000       2,765.00       13,825,000
            味の素                        5,000       2,194.50       10,972,500
            ニチレイ                        5,000        494.00       2,470,000
            日本たばこ産業                        5,000       3,832.00       19,160,000
            東洋紡                        5,000        168.00        840,000
            ユニチカ                        5,000        51.00       255,000
            日清紡ホールディングス                        5,000       1,115.00        5,575,000
            帝人                        5,000        317.00       1,585,000
            東レ                        5,000        842.10       4,210,500
            王子ホールディングス                        5,000        406.00       2,030,000
            日本製紙                         500      1,678.00         839,000
            北越紀州製紙                        5,000        484.00       2,420,000
            クラレ                        5,000       1,341.00        6,705,000
                                 39/79


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            旭化成                        5,000        973.30       4,866,500
            昭和電工                        5,000        150.00        750,000
            住友化学                        5,000        405.00       2,025,000
            日産化学工業                        5,000       2,094.00       10,470,000
            日本曹達                        5,000        620.00       3,100,000
            東ソー                        5,000        490.00       2,450,000
            トクヤマ                        5,000        246.00       1,230,000
            電気化学工業                        5,000        390.00       1,950,000
            信越化学工業                        5,000       7,482.00       37,410,000
            三井化学                        5,000        311.00       1,555,000
            三菱ケミカルホールディングス                        2,500        569.70       1,424,250
            宇部興産                        5,000        166.00        830,000
            日本化薬                        5,000       1,442.00        7,210,000
            花王                        5,000       4,362.00       21,810,000
            富士フイルムホールディングス                        5,000       3,951.50       19,757,500
            資生堂                        5,000       1,723.50        8,617,500
            日東電工                        5,000       6,021.00       30,105,000
            協和発酵キリン                        5,000       1,265.00        6,325,000
            武田薬品工業                        5,000       4,865.50       24,327,500
            アステラス製薬                        25,000       1,772.00       44,300,000
            大日本住友製薬                        5,000       1,294.00        6,470,000
            塩野義製薬                        5,000       2,850.00       14,250,000
            中外製薬                        5,000       3,250.00       16,250,000
            エーザイ                        5,000       4,299.50       21,497,500
            第一三共                        5,000       1,696.00        8,480,000
            昭和シェル石油                        5,000        961.00       4,805,000
            JXホールディングス                        5,000        436.50       2,182,500
            横浜ゴム                        5,000        987.00       4,935,000
            ブリヂストン                        5,000       3,767.50       18,837,500
            日東紡績                        5,000        408.00       2,040,000
            旭硝子                        5,000        561.00       2,805,000
            日本板硝子                        5,000        104.00        520,000
            日本電気硝子                        7,000        507.00       3,549,000
            住友大阪セメント                        5,000        337.00       1,685,000
            太平洋セメント                        5,000        357.00       1,785,000
            東海カーボン                        5,000        303.00       1,515,000
            TOTO                        5,000       1,387.00        6,935,000
            日本碍子                        5,000       2,610.00       13,050,000
            新日鐵住金                        5,000        300.40       1,502,000
            神戸製鋼所                        5,000        176.00        880,000
            ジェイ エフ イー ホールディングス                         500      2,351.50        1,175,750
            日新製鋼                         500      1,013.00         506,500
            大平洋金属                        5,000        344.00       1,720,000
            日本軽金属ホールディングス                        5,000        165.00        825,000
            三井金属鉱業                        5,000        295.00       1,475,000
            東邦亜鉛                        5,000        373.00       1,865,000
            三菱マテリアル                        5,000        357.00       1,785,000
            住友金属鉱山                        5,000       1,658.00        8,290,000
            DOWAホールディングス                        5,000        916.00       4,580,000
            古河機械金属                        5,000        208.00       1,040,000
                                 40/79

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            古河電気工業                        5,000        188.00        940,000
            住友電気工業                        5,000       1,497.00        7,485,000
            フジクラ                        5,000        432.00       2,160,000
            SUMCO                         500      1,495.00         747,500
            東洋製罐グループホールディングス                        5,000       1,375.00        6,875,000
            日本製鋼所                        5,000        414.00       2,070,000
            オークマ                        5,000        859.00       4,295,000
            アマダ                        5,000       1,033.00        5,165,000
            小松製作所                        5,000       2,690.50       13,452,500
            住友重機械工業                        5,000        642.00       3,210,000
            日立建機                        5,000       2,428.00       12,140,000
            クボタ                        5,000       1,713.00        8,565,000
            荏原製作所                        5,000        540.00       2,700,000
            ダイキン工業                        5,000       6,912.00       34,560,000
            日本精工                        5,000       1,433.00        7,165,000
            NTN                        5,000        507.00       2,535,000
            ジェイテクト                        5,000       1,785.00        8,925,000
            日立造船                        1,000        622.00        622,000
            三菱重工業                        5,000        668.50       3,342,500
            IHI                        5,000        548.00       2,740,000
            コニカミノルタ                        5,000       1,275.00        6,375,000
            ミネベア                        5,000       1,378.00        6,890,000
            日立製作所                        5,000        859.60       4,298,000
            東芝                        5,000        484.40       2,422,000
            三菱電機                        5,000       1,395.00        6,975,000
            富士電機                        5,000        490.00       2,450,000
            安川電機                        5,000       1,413.00        7,065,000
            明電舎                        5,000        390.00       1,950,000
            ジーエス・ユアサ コーポレーション                        5,000        521.00       2,605,000
            日本電気                        5,000        356.00       1,780,000
            富士通                        5,000        620.00       3,100,000
            沖電気工業                        5,000        238.00       1,190,000
            パナソニック                        5,000       1,426.50        7,132,500
            シャープ                        5,000        296.00       1,480,000
            ソニー                        5,000       2,329.00       11,645,000
            TDK                        5,000       6,940.00       34,700,000
            ミツミ電機                        5,000        843.00       4,215,000
            アルプス電気                        5,000       2,193.00       10,965,000
            パイオニア                        5,000        238.00       1,190,000
            横河電機                        5,000       1,478.00        7,390,000
            アドバンテスト                        10,000       1,365.00       13,650,000
            カシオ計算機                        5,000       1,578.00        7,890,000
            ファナック                        5,000      19,760.00        98,800,000
            京セラ                        10,000       5,392.00       53,920,000
            太陽誘電                        5,000       1,325.00        6,625,000
            SCREENホールディングス                        5,000        724.00       3,620,000
            キヤノン                        7,500       3,564.00       26,730,000
            リコー                        5,000       1,206.00        6,030,000
            東京エレクトロン                        5,000       7,679.00       38,395,000
            デンソー                        5,000       5,380.00       26,900,000
                                 41/79

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                                            朝日ライフ アセットマネジメント株式会社(E12447)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            三井造船                        5,000        228.00       1,140,000
            川崎重工業                        5,000        457.00       2,285,000
            日産自動車                        5,000       1,061.50        5,307,500
            いすゞ自動車                        2,500       1,472.00        3,680,000
            トヨタ自動車                        5,000       6,825.00       34,125,000
            日野自動車                        5,000       1,546.00        7,730,000
            三菱自動車工業                         500      1,185.00         592,500
            マツダ                        1,000       2,733.00        2,733,000
            本田技研工業                        10,000       3,630.00       36,300,000
            スズキ                        5,000       3,540.00       17,700,000
            富士重工業                        5,000       4,061.50       20,307,500
            テルモ                        10,000       2,795.00       27,950,000
            ニコン                        5,000       1,580.00        7,900,000
            オリンパス                        5,000       4,210.00       21,050,000
            シチズンホールディングス                        5,000        826.00       4,130,000
            凸版印刷                        5,000        748.00       3,740,000
            大日本印刷                        5,000       1,022.00        5,110,000
            ヤマハ                        5,000       1,570.00        7,850,000
            東京電力                         500       435.00        217,500
            中部電力                         500      1,390.50         695,250
            関西電力                         500      1,186.00         593,000
            東京瓦斯                        5,000        635.00       3,175,000
            大阪瓦斯                        5,000        443.60       2,218,000
            東武鉄道                        5,000        552.00       2,760,000
            東京急行電鉄                        5,000        711.00       3,555,000
            小田急電鉄                        5,000       1,052.00        5,260,000
            京王電鉄                        5,000        854.00       4,270,000
            京成電鉄                        5,000       1,301.00        6,505,000
            東日本旅客鉄道                         500      8,668.00        4,334,000
            西日本旅客鉄道                         500      5,600.00        2,800,000
            東海旅客鉄道                         500     17,120.00        8,560,000
            日本通運                        5,000        533.00       2,665,000
            ヤマトホールディングス                        5,000       2,543.00       12,715,000
            日本郵船                        5,000        305.00       1,525,000
            商船三井                        5,000        337.00       1,685,000
            川崎汽船                        5,000        283.00       1,415,000
            ANAホールディングス                        5,000        263.20       1,316,000
            三菱倉庫                        5,000       1,776.00        8,880,000
            ヤフー                        2,000        422.00        844,000
            トレンドマイクロ                        5,000       3,555.00       17,775,000
            スカパーJSATホールディングス                         500       677.00        338,500
            日本電信電話                         500      6,430.00        3,215,000
            KDDI                        10,000       7,358.00       73,580,000
            NTTドコモ                         500      1,837.00         918,500
            東宝                         500      2,600.00        1,300,000
            エヌ・ティ・ティ・データ                        5,000       4,305.00       21,525,000
            コナミ                        5,000       2,091.00       10,455,000
            ソフトバンク                        15,000       7,956.00       119,340,000
            双日                         500       167.00        83,500
            伊藤忠商事                        5,000       1,337.00        6,685,000
                                 42/79

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                                            朝日ライフ アセットマネジメント株式会社(E12447)
                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
            丸紅                        5,000        715.50       3,577,500
            豊田通商                        5,000       2,721.00       13,605,000
            三井物産                        5,000       1,614.00        8,070,000
            住友商事                        5,000       1,240.00        6,200,000
            三菱商事                        5,000       2,277.00       11,385,000
            J.フロント リテイリング                        2,500       1,550.00        3,875,000
            三越伊勢丹ホールディングス                        5,000       1,555.00        7,775,000
            セブン&アイ・ホールディングス                        5,000       4,467.00       22,335,000
            高島屋                        5,000       1,009.00        5,045,000
            丸井グループ                        5,000       1,041.00        5,205,000
            イオン                        5,000       1,205.00        6,025,000
            ユニーグループ・ホールディングス                        5,000        602.00       3,010,000
            ファーストリテイリング                        5,000      42,615.00       213,075,000      代用有価証券
                                                       3,000株
            新生銀行                        5,000        217.00       1,085,000
            あおぞら銀行                        5,000        384.00       1,920,000
            三菱UFJフィナンシャル・グループ                        5,000        659.00       3,295,000
            りそなホールディングス                         500       629.50        314,750
            三井住友トラスト・ホールディングス                        5,000        471.00       2,355,000
            三井住友フィナンシャルグループ                         500      4,360.50        2,180,250
            千葉銀行                        5,000        791.00       3,955,000
            横浜銀行                        5,000        646.60       3,233,000
            ふくおかフィナンシャルグループ                        5,000        612.00       3,060,000
            静岡銀行                        5,000       1,142.00        5,710,000
            みずほフィナンシャルグループ                        5,000        200.40       1,002,000
            大和証券グループ本社                        5,000        937.70       4,688,500
            野村ホールディングス                        5,000        704.50       3,522,500
            松井証券                        5,000       1,101.00        5,505,000
            損保ジャパン日本興亜ホールディングス                        1,200       2,881.00        3,457,200
            MS&ADインシュアランスグループホー                        1,500       2,473.00        3,709,500
            ルディングス
            ソニーフィナンシャルホールディングス                        1,000       1,747.00        1,747,000
            第一生命保険                         500      1,671.00         835,500
            東京海上ホールディングス                        2,500       3,631.50        9,078,750
            T&Dホールディングス                        1,000       1,398.00        1,398,000
            クレディセゾン                        5,000       2,267.00       11,335,000
            東急不動産ホールディングス                        5,000        857.00       4,285,000
            三井不動産                        5,000       3,564.50       17,822,500
            三菱地所                        5,000       2,777.50       13,887,500
            平和不動産                        1,000       1,841.00        1,841,000
            東京建物                        5,000        982.00       4,910,000
            住友不動産                        5,000       4,477.50       22,387,500
            電通                        5,000       4,350.00       21,750,000
            東京ドーム                        5,000        448.00       2,240,000
            セコム                        5,000       6,789.00       33,945,000
     日本円    小計
            銘柄数:225                      1,046,700              2,161,470,700
            組入時価比率:80.8%                                        100.0%
         合 計                         1,046,700              2,161,470,700
     ( 注)組入時価比率は、左より純資産総額に対する評価額の割合、および、合計金額に対する評価額の割合であります。
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      2)株式以外の有価証券(平成26年11月17日現在)
        該当事項はありません。
     第2 信用取引契約残高明細表

        該当事項はありません。
     第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

      当表に記載すべき内容は              、「(  デリバティブ取引等に関する注記                 ) 取引の時価等に関する事項              」 にて開示しておりま
     すので、記載を省略しております。
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     中間財務諸表

     【朝日ライフ       DC日経平均ファンド】
     (1)【中間貸借対照表】
                                                      (単位:円)
                                                第11期中間計算期間
                                    第10期
                                              (平成27年      5月17日現在)
                                (平成26年11月17日現在)
      資産の部
        流動資産
                                        52,468,920              37,833,276
         コール・ローン
                                       830,339,024              947,185,471
         親投資信託受益証券
                                        4,246,920              1,924,000
         派生商品評価勘定
                                        10,000,000                  -
         未収入金
                                            14              10
         未収利息
                                        2,070,000              1,380,000
         差入委託証拠金
                                       899,124,878              988,322,757
         流動資産合計
                                       899,124,878              988,322,757
        資産合計
      負債の部
        流動負債
                                        5,478,000              1,504,000
         前受金
                                        11,653,744                311,008
         未払解約金
                                         181,604              196,498
         未払受託者報酬
                                         953,386             1,031,565
         未払委託者報酬
                                          22,643              24,502
         その他未払費用
                                        18,289,377               3,067,573
         流動負債合計
                                        18,289,377               3,067,573
        負債合計
      純資産の部
        元本等
                                       530,904,680              507,644,720
         元本
         剰余金
                                       349,930,821              477,610,464
           中間剰余金又は中間欠損金(△)
                                       237,249,895              195,003,846
           (分配準備積立金)
                                       880,835,501              985,255,184
         元本等合計
                                       880,835,501              985,255,184
        純資産合計
                                       899,124,878              988,322,757
      負債純資産合計
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     (2)【中間損益及び剰余金計算書】

                                                      (単位:円)
                                 第10期中間計算期間              第11期中間計算期間
                                 自 平成25年11月16日              自 平成26年11月18日
                                 至 平成26年       5月15日        至 平成27年       5月17日
      営業収益
                                          2,317              1,895
        受取利息
                                       △ 38,878,227              140,846,447
        有価証券売買等損益
                                        △ 777,040             5,908,600
        派生商品取引等損益
                                       △ 39,652,950              146,756,942
        営業収益合計
      営業費用
                                         170,712              196,498
        受託者報酬
                                         896,156             1,031,565
        委託者報酬
                                          21,280              24,502
        その他費用
                                        1,088,148              1,252,565
        営業費用合計
                                       △ 40,741,098              145,504,377
      営業利益又は営業損失(△)
                                       △ 40,741,098              145,504,377
      経常利益又は経常損失(△)
                                       △ 40,741,098              145,504,377
      中間純利益又は中間純損失(△)
                                        △ 905,590             11,663,581
      一部解約に伴う中間純利益金額の分配額
                                       263,789,611              349,930,821
      期首剰余金又は期首欠損金(△)
                                        37,982,502              61,094,140
      剰余金増加額又は欠損金減少額
        中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減
                                        37,982,502              61,094,140
        少額
                                        42,997,585              67,255,293
      剰余金減少額又は欠損金増加額
        中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増
                                        42,997,585              67,255,293
        加額
                                            -              -
      分配金
                                       218,939,020              477,610,464
      中間剰余金又は中間欠損金(△)
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     (3)【中間注記表】
     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  親投資信託受益証券
                        移動平均法に基づき、基準価額により評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価                  有価証券先物取引

      方法
                        個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、当該取引所の発表する中間計算期間末日に知りうる直近
                       の清算値段により評価しております
     3.収益及び費用の計上基準                  有価証券売買等損益

                        約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                        約定日基準で計上しております。
     4.その他財務諸表作成のための基本と                   当ファンドの計算期間は原則として、毎年11月16日から翌年11月15日までとなっ

      なる重要な事項                 ております。      ただし、第11期中間計算期間は前計算期間末日が休業日のため                             平成26
                       年  11月18日から平成27年5月17日までとなっております。
     (中間貸借対照表に関する注記)

                                           第11期中間計算期間
                 第10期
                                         (平成27年      5月17日現在)
             (平成26年11月17日現在)
     1.  信託財産に係る期首元本額、期中追加設                           1.  信託財産に係る期首元本額、期中追加設
      定元本額および期中一部解約元本額                            定元本額および期中一部解約元本額
      期首元本額                    571,536,424      円   期首元本額                    530,904,680      円
      期中追加設定元本額                    162,371,622      円   期中追加設定元本額                    77,959,845     円
      期中一部解約元本額                    203,003,366      円   期中一部解約元本額                    101,219,805      円
     2.  計算期間の末日における受益権の総数                    530,904,680      口 2.  中間計算期間の末日における受益権の総                    507,644,720      口

                                   数
     3.  1単位(1万口)当たりの純資産額                      16,591   円 3.  1単位(1万口)当たりの純資産額                      19,408   円

      (1口当たりの純資産額)                     (1.6591    円)   (1口当たりの純資産額)                     (1.9408    円)
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                                           第11期中間計算期間
                 第10期
                                         (平成27年      5月17日現在)
             (平成26年11月17日現在)
     1.貸借対照表計上額、時価およびその差額                            1.中間貸借対照表計上額、時価およびその差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                             中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評
     ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ                            価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はあ
     ん。                            りません。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法

     (1)親投資信託受益証券                            (1)親投資信託受益証券
      「( 重要な会計方針に係る事項に関する注記                   )」 に記載してお        同左
     ります。
     (2)派生商品評価勘定                            (2)派生商品評価勘定
      「(デリバティブ取引等に関する注記)」に記載しており                             同左
     ます。
     (3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務                            (3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
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      これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価                             同左
     と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
     す。
     (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明                            (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場                            同左
     価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれており
     ます。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用し
     ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異
     なることもあります。
      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも
     デリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想
     定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リス
     クの大きさを示すものではありません。
     (デリバティブ取引等に関する注記)

     取引の時価等に関する事項
     ( 株式関連)
     第10期(平成26年11月17日現在)
                                                       (単位:円)
       区分        種類         契約額等                     時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建             46,873,080               -     51,120,000           4,246,920
            合計              46,873,080               -     51,120,000           4,246,920
     第11期中間計算期間(平成27年                 5月17日現在)

                                                       (単位:円)
       区分        種類         契約額等                     時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建             37,596,000               -     39,520,000           1,924,000
            合計              37,596,000               -     39,520,000           1,924,000
     (注)時価の算定方法
     先物取引
      国内先物取引について
      先物取引の残高表示は、契約額によっております。
      先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
     (参考情報)

      当ファンドは       、「 朝日ライフ      日経平均マザーファンド             」 受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資
     産の部に計上された親投資信託受益証券は、すべて同親投資信託の受益証券です。
      なお  、「 朝日ライフ      日経平均マザーファンド             」 の状況は以下のとおりです。
     「 朝日ライフ      日経平均マザーファンド             」 の状況

     以下に記載した情報は監査の対象外であります。
     貸借対照表

                                                       (単位:円)
                                 48/79


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                                               (平成27年      5月17日現在)
                                (平成26年11月17日現在)
     資産の部
      流動資産
        コール・ローン                                528,969,791                104,596,147
        株式                               2,161,470,700                3,015,940,530
        派生商品評価勘定                                 9,483,840                3,876,920
        未収配当金                                15,298,740                21,241,944
                                            144                28
        未収利息
        流動資産合計                               2,715,223,215                3,145,655,569
      資産合計                                2,715,223,215                3,145,655,569
     負債の部
      流動負債
        派生商品評価勘定                                 5,808,000                 31,080
        前受金                                15,978,000                2,768,000
                                        18,000,000                    -
        未払解約金
        流動負債合計                                39,786,000                2,799,080
      負債合計                                  39,786,000                2,799,080
     純資産の部
      元本等
        元本                               1,866,476,458                1,871,264,815
        剰余金
                                       808,960,757               1,271,591,674
         剰余金又は欠損金(△)
        元本等合計                               2,675,437,215                3,142,856,489
      純資産合計                                2,675,437,215                3,142,856,489
     負債純資産合計                                  2,715,223,215                3,145,655,569
     注記表

     (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
     1.有価証券の評価基準及び評価方法                  株式
                        移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日の金融商品取引所にお
                       ける最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、または金融
                       商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
     2.デリバティブ等の評価基準及び評価                  有価証券先物取引

      方法                  個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
                        時価評価にあたっては、監査対象ファンドの計算期間末日に知りうる当該取引所
                       の発表する直近の清算値段により評価しております。
     3.収益及び費用の計上基準                  受取配当金

                        原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該
                       金額、未だ確定していない場合は予想配当金額を計上しております。
                       有価証券売買等損益
                        約定日基準で計上しております。
                       派生商品取引等損益
                        約定日基準で計上しております。
     (貸借対照表に関する注記)

                                         (平成27年      5月17日現在)
             (平成26年11月17日現在)
     1.  監査対象ファンドの期首における当該                           1.  監査対象ファンドの期首における当該
      親投資信託の元本額、期中追加設定元                            親投資信託の元本額、期中追加設定元
      本額および期中一部解約元本額                            本額および期中一部解約元本額
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      期首元本額                   2,261,172,846       円   期首元本額                   1,866,476,458       円
      期中追加設定元本額                    218,823,215      円   期中追加設定元本額                    250,165,523      円
      期中一部解約元本額                    613,519,603      円   期中一部解約元本額                    245,377,166      円
     2.  元本の内訳※                           2.  元本の内訳※

      朝日ライフ      日経平均ファンド             1,287,197,105       円   朝日ライフ      日経平均ファンド             1,307,296,091       円
      朝日ライフ     DC 日経平均ファンド             579,279,353      円   朝日ライフ     DC 日経平均ファンド             563,968,724      円
     3.  監査対象ファンドの計算期間末日にお                   1,866,476,458       口 3.  監査対象ファンドの計算期間末日にお                   1,871,264,815       口

      ける受益権の総数                            ける受益権の総数
     4.  担保資産                           4.  担保資産

      株価指数先物取引に係る差入委託証拠                            株価指数先物取引に係る差入委託証拠
      金代用有価証券として、以下の資産を                            金代用有価証券として、以下の資産を
      差入れております。                            差入れております。
      株式                    127,845,000      円   株式                    145,695,000      円
      合計                    127,845,000      円   合計                    145,695,000      円
     5.  1単位(1万口)当たりの純資産額                      14,334   円 5.  1単位(1万口)当たりの純資産額                      16,795   円

      (1口当たりの純資産額)                     (1.4334    円)   (1口当たりの純資産額)                     (1.6795    円)
     (注)※は当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額であります。
     (金融商品に関する注記)

     金融商品の時価等に関する事項
                                         (平成27年      5月17日現在)
             (平成26年11月17日現在)
     1.貸借対照表計上額、時価およびその差額                            1.貸借対照表計上額、時価およびその差額
      貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価し                             同左
     ているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありませ
     ん。
     2.時価の算定方法                            2.時価の算定方法

     (1)株式                            (1)株式
      「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載し                             同左
     ております。
     (2)派生商品評価勘定                            (2)派生商品評価勘定
      「( デリバティブ取引等に関する注記                )」 に記載しておりま          同左
     す。
     (3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務                            (3)コール・ローン等の金銭債権および金銭債務
      これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価                             同左
     と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
     す。
     (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明                            (4)金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
      金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場                            同左
     価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれており
     ます。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用し
     ているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異
     なることもあります。
      また、デリバティブ取引に関する契約額等は、あくまでも
     デリバティブ取引における名目的な契約額または計算上の想
     定元本であり、当該金額自体がデリバティブ取引の市場リス
     クの大きさを示すものではありません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (デリバティブ取引等に関する注記)
     取引の時価等に関する事項
     ( 株式関連)
      (平成26年11月17日現在)
                                                       (単位:円)
       区分        種類         契約額等                     時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            507,524,160               -     511,200,000           3,675,840
            合計              507,524,160               -     511,200,000           3,675,840
      (平成27年      5月17日現在)

                                                       (単位:円)
       区分        種類         契約額等                     時価         評価損益

                                  うち1年超
      市場取引      株価指数先物取引
             買建            114,714,160               -     118,560,000           3,845,840
            合計              114,714,160               -     118,560,000           3,845,840
     (注)時価の算定方法
     先物取引
      国内先物取引について
      先物取引の残高表示は、契約額によっております。
      先物取引の評価においては、取引所の発表する計算日の清算値段を用いております。
     ※上記取引でヘッジ会計が適用されているものはありません。
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     2【ファンドの現況】
     【純資産額計算書】
                                        平成27年6月30日
        Ⅰ 資産総額                              1,013,822,898       円
        Ⅱ 負債総額                                2,106,266     円
        Ⅲ 純資産総額       ( Ⅰ-Ⅱ   )                   1,011,716,632       円
        Ⅳ 発行済数量                               508,064,644      口
        Ⅴ 1口当たり純資産額           ( Ⅲ/Ⅳ   )                   1.9913    円
          ( 1 万口当たり純資産額         )                    (19,913     円)
       <参考>マザーファンドの現況

       朝日ライフ      日経平均マザーファンド
                                        平成27年6月30日
        Ⅰ 資産総額                              3,204,510,869       円
        Ⅱ 負債総額                                 355,000    円
        Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)                              3,204,155,869       円
        Ⅳ 発行済数量                              1,858,813,253       口
        Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)                                  1.7238    円
          (1万口当たり純資産額)                                 (17,238     円)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第4【内国投資信託受益証券事務の概要】
     1.名義書換の手続等
       委託会社がやむを得ない事情等により受益証券を発行する場合を除き、該当事項はありません。
     2.  受益者に対する特典

       ありません。
     3.譲渡制限       の内容

       譲渡制限はありません。
     4.受益権の譲渡

       ①受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記
        録されている振替口座簿にかかる振替機関等に振替の申請をするものとします。
       ②前項の申請のある場合には、上記①の振替機関等は、当該                               譲渡に   かかる   譲渡人の保有する受益権の口数の減
        少および譲受人の保有する受益権の口数の増加につき、その備える振替口座簿に記載または記録するものと
        します。ただし、上記①の振替機関等が振替先口座を開設したものでない場合には、譲受人の振替先口座を
        開設した他の振替機関等             ( 当該他の振替機関等の上位機関を含みます                      。) に社振法の規定にしたがい、譲受人
        の振替先口座に受益権の口数の増加の記載または記録が行われるよう通知するものとします。
       ③委託会社は、上記①の振替について、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振
        替口座簿にかかる振替機関等と譲受人の振替先口座を開設した振替機関等が異なる場合等において、委託会
        社が必要と認めたときまたはやむを得ない事情があると判断したときは、振替停止日や振替停止期間を設け
        ることができます。
     5.受益権の譲渡の対抗要件

       受益権の譲渡は、振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託会社および受託会社に対抗することが
       できません。
     6.受益権の再分割

       委託会社は、受託会社と協議のうえ、社振法に定めるところにしたがい、一定日現在の受益権を均等に再分割
       できるものとします。
     7.質権口記       載または記      録の受益権の取扱いについて

       振替機関等の振替口座簿の質権口に記載または記録されている受益権にかかる収益分配金の支払い、解約請求
       の受付け、解約代金および償還金の支払い等については、約款の規定によるほか、民法その他の法令等にした
       がって取り扱われます。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     第三部【委託会社等の情報】
     第1【委託会社等の概況】
     1【委託会社等の概況】
     ①資本金の額等        ( 平成27年6月末現在          )
      1)資本金:3,000百万円
      2)発行可能株式総数:64,000株
      3)発行済株式総数:32,000株
      4)最近5年間における資本金の額の増減:該当事項はありません。
     ②委託会社の機構

      ・会社の意思決定機構
       委託会社の経営にあたる取締役は、株主総会によって選任されます。その任期は選任後1年以内に終了する事
       業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までです。
       取締役全員で構成される取締役会は、委託会社の経営の基本方針を決定するとともに、代表取締役を選任しま
       す。代表取締役は会社を代表し、取締役会の決議にしたがい業務を執行します。
       また、常勤取締役および役付執行役員によって構成される経営会議が、取締役会から委任を受けた事項を決定
       します。
      ・投資運用の意思決定機構
       1)ファンドの運用に際しては、社内規程等において以下に述べる意思決定プロセスにかかわる組織体および
         権限、責任等を定め、これに基づき業務を執行します。
         また、業務執行の適切性については、適宜、内部監査部門による評価等によりその実効性を確保していま
         す。
         a.ファンダメンタルズ分析会議でエコノミスト、アナリストおよびファンドマネジャー等による投資
            環境分析を行い、これを踏まえて資産別                     ( 株式および債券        ) 運用委員会を開催し、個別資産および各
            プロダクトの投資戦略を決定します。
         b.投資政策委員会では、基本アセットアロケーション、ファンドの具体的な投資方針を決定します。
       2)運用各部において、ファンドの具体的な投資方針に基づく運用を行います。
       3)パフォーマンス評価・リスク管理委員会でパフォーマンス分析およびリスク分析、コンプライアンス委員
         会で法令遵守状況の審査を行い、これらを運用の意思決定プロセスにフィードバックします。
       (注)委員会および部・室の名称等は変更される場合があります。
     2【事業の内容及び営業の概況】

     投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である当社は、証券投資信託の設定を行うととも
     に、金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用                                ( 投資運用業      ) ならびに受益権の募集または私募                 ( 第
     二種金融商品取引業          ) を行っています。また金融商品取引法に定める投資助言業務を行っています。
     平成27年6月30日現在、当社の証券投資信託のうち、公募により勧誘が行われたものについての種類別の本数およ
     び純資産総額は以下のとおりです。なお、下記の他に私募により勧誘が行われた追加型株式投資信託                                                    ( 純資産総額
     合計  2,720   億円  ( 35 本 ) ) の運用を行っています。
              種類            本数       純資産総額     ( 百万円   )
      追加型株式投資信託                     9             83,249
              合計             9             83,249
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     3【委託会社等の経理状況】
     1.財務諸表の作成方法について

        当社の財務諸表は、          「 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則                          」( 昭和38年大蔵省令第59号             ) 並びに
       同規則第2条の規定により             「 金融商品取引業等に関する内閣府令                   」( 平成19年内閣府令第52号             ) に基づいて作成し
       ております。
     2.監査証明について

        当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当事業年度                                    ( 平成26年4月1日から平成27年3月31
       日まで   ) の財務諸表について、新日本有限責任監査法人の監査を受けております。
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     (1)【貸借対照表】
                                                      (単位:千円)
                                   第29期                 第30期
                期別
                               (平成26年3月31日)                 (平成27年3月31日)
                         注記
              科目                 内訳        金額        内訳        金額
                         番号
      (資産の部)
      流動資産
        現金・預金                                  2,886,019                 2,829,223
        有価証券                                   200,024                 199,603
        前払費用                    ※2                50,475                 48,565
        未収委託者報酬                                   186,111                 234,401
        未収運用受託報酬                    ※2               471,903                 390,691
        未収収益                                   25,957                 28,625
        繰延税金資産                                   96,486                 77,005
                                         10,046                 10,232
        その他
        流動資産計
                                        3,927,024                 3,818,348
      固定資産
       有形固定資産
        建物                    ※1       14,700                 13,347
                                 41,517                 39,076
        器具備品                    ※1                56,217                 52,424
       無形固定資産
        電話加入権                           2,776                 2,776
                                 16,561                 15,157
        ソフトウェア                                   19,337                 17,933
       投資その他の資産
        投資有価証券                          704,993                 857,847
        関係会社株式                           38,291                 38,291
                                         781,555                 933,615
        長期差入保証金                    ※2       38,271                 37,476
        固定資産計
                                         857,110                1,003,973
      資産合計                                  4,784,135                 4,822,322
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                                                      (単位:千円)
                                   第29期                 第30期
                期別
                               (平成26年3月31日)                 (平成27年3月31日)
                         注記
              科目                 内訳         金額         内訳         金額
                         番号
      (負債の部)
      流動負債
        預り金                                   48,780                 81,963
        未払金
         未払手数料                          57,481                 74,843
                                 76,998                 60,502
         その他未払金                                  134,480                 135,346
        未払費用                   ※2               288,559                 296,139
        未払法人税等                                   94,790                 35,471
        未払消費税等                                   31,548                 85,481
                                         142,566                 138,618
        賞与引当金
        流動負債計
                                         740,726                 773,022
      固定負債
                                           257                 410
        繰延税金負債
        固定負債計
                                           257                 410
      負債合計                                  740,983                 773,432
      (純資産の部)
      株主資本
       資本金                                 3,000,000                 3,000,000
       資本剰余金
                                524,000                 524,000
        資本準備金                                  524,000                 524,000
       利益剰余金
        利益準備金                          226,000                 226,000
        その他利益剰余金
                                292,686         518,686        297,499         523,499
         繰越利益剰余金
        株主資本合計
                                        4,042,686                 4,047,499
      評価・換算差額等
        その他有価証券評価差額金                                     465                1,390
        評価・換算差額等合計                                     465                1,390
      純資産合計                                 4,043,151                 4,048,890
      負債・純資産合計                                 4,784,135                 4,822,322
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     (2)【損益計算書】
                                                      (単位:千円)
                                  第29期                 第30期
                              (自    平成25年4月      1日        (自    平成26年4月      1日
                期別
                               至    平成26年3月31日)               至    平成27年3月31日)
                         注記
              科目                 内訳         金額         内訳         金額
                         番号
      営業収益
       委託者報酬                         2,176,254                 2,393,739
       運用受託報酬                         1,599,963                 1,550,926
                                183,260        3,959,478          188,970        4,133,637
       その他営業収益
      営業費用                   ※1
       支払手数料                                  532,501                 632,146
       広告宣伝費                                   17,915                 13,506
       公告費                                    200                 200
       調査費
        調査費                          395,130                 407,327
        委託調査費                         1,381,456                 1,494,225
                                 1,264                 1,376
        図書費                                 1,777,851                 1,902,929
       営業雑経費
        通信費                           3,500                 2,977
        印刷費                           6,921                 6,885
        協会費                           4,850                 5,073
        諸会費                           1,734                 2,317
                                  616       17,622          423       17,677
        その他営業雑経費
       営業費用計
                                        2,346,090                 2,566,459
      一般管理費                   ※1
       給料
        役員報酬                          93,867                 89,114
        給料・手当                          608,348                 641,437
                                 77,217                 46,978
        賞与                                  779,433                 777,531
       交際費                                   4,123                 3,249
       寄付金                                   3,872                 8,920
       旅費交通費                                   20,750                 18,210
       租税公課                                   17,609                 17,176
       不動産賃借料                                   85,611                 101,760
       退職給付費用                                   37,254                 38,496
       福利厚生費                                  109,707                 111,060
       賞与引当金繰入                                  124,482                 120,835
       固定資産減価償却費                                   19,215                 21,215
                                         108,670                  97,201
       諸経費
       一般管理費計
                                        1,310,731                 1,315,657
      営業利益                                  302,656                 251,520
      営業外収益
       受取配当金                   ※1                25,536                 36,598
       有価証券利息                                   11,867                  8,679
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       受取利息                                     61                 51
       受取賃借料                                   10,930                 12,203
       雑収入                                    328                 522
       営業外収益計
                                         48,723                 58,055
      営業外費用
       為替差損                                   2,175                   -
                                           142                  0
       雑損
       営業外費用計
                                          2,317                   0
      経常利益                                  349,062                 309,576
      特別利益
                                            -                884
       投資有価証券売却益
       特別利益計
                                            -                884
      特別損失
                                          1,115                 1,515
       固定資産除却損                   ※2
       特別損失計
                                          1,115                 1,515
      税引前当期純利益                                  347,947                 308,944
      法人税、住民税及び事業税                          104,146                  84,905
      法人税等調整額                           4,729        108,875         19,225        104,131
      当期純利益                                  239,071                 204,812
                                 59/79













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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
     (3)【株主資本等変動計算書】
                                                        (単位:千円)
      第29期   ( 自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日                      )
                               株主資本                   評価・換算差額等
                       資本剰余金           利益剰余金
                                                       評価・
                                                           純資産
                                                 その他有
                                   その他利
                                                        換
                                            株主資本
                                                            合計
                                   益剰余金
                  資本金                                価証券評     算差額
                      資本準    資本剰余     利益準         利益剰余
                                             合計
                                                        等
                                                 価差額金
                       備金    金合計     備金         金合計
                                   繰越利益
                                                       合計
                                   剰余金
      当期首残高           3,000,000     524,000    524,000    216,800     162,814     379,614    3,903,614        560    560  3,904,174
      当期変動額
       剰余金の配当                            △100,000     △100,000     △100,000              △100,000
       当期純利益                             239,071     239,071     239,071              239,071
       剰余金の配当に伴う
                               9,200    △9,200
       利益準備金の積立て
       株主資本以外の項目
                                                    △95    △95     △95
       の当期変動額(純額)
      当期変動額合計                         9,200    129,871     139,071     139,071      △95    △95   138,976
      当期末残高           3,000,000     524,000    524,000    226,000     292,686     518,686    4,042,686        465    465  4,043,151
                                                        (単位:千円)

      第30期   ( 自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日                      )
                               株主資本                   評価・換算差額等
                       資本剰余金           利益剰余金
                                                      評価・
                                                           純資産
                                                 その他有
                                  その他利
                                                        換
                                            株主資本
                                                            合計
                                  益剰余金
                  資本金                                価証券評     算差額
                      資本準    資本剰余     利益準         利益剰余
                                             合計
                                                        等
                                                 価差額金
                       備金    金合計     備金         金合計
                                  繰越利益
                                                       合計
                                   剰余金
      当期首残高           3,000,000     524,000    524,000    226,000     292,686     518,686    4,042,686        465    465  4,043,151
      当期変動額
       剰余金の配当                            △200,000     △200,000     △200,000              △200,000
       当期純利益                             204,812     204,812     204,812              204,812
       株主資本以外の項目
                                                    925    925     925
       の当期変動額(純額)
      当期変動額合計                              4,812     4,812     4,812      925    925    5,738
      当期末残高           3,000,000     524,000    524,000    226,000     297,499     523,499    4,047,499       1,390    1,390   4,048,890
     重要な会計方針

                                 60/79






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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       1 .有価証券の評価基準及び評価方法                   (1)  満期保有目的の債券
                            償却原価法     ( 定額法   )
                          (2)  子会社株式及び関連会社株式
                            移動平均法による原価法
                          (3)  その他有価証券
                            時価のあるもの
                             期末日の市場価格等に基づく時価法
                             ( 評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法に
                             より算定    )
                            時価のないもの
                             移動平均法による原価法
       2 .固定資産の減価償却方法                   (1)  有形固定資産
                            定率法   ( ただし平成10年4月1日以降に取得した建物                    (附属設備を除く       ) につ
                            いては定額法      )を採用しております。
                            なお、主な耐用年数は、建物6年~24年、器具備品3年~15年でありま
                            す。
                          (2)  無形固定資産
                            定額法を採用しております。
                            なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間
                            ( 5 年 ) に基づいております。
       3 .引当金の計上基準                   賞与引当金
                            従業員に対する賞与の支払いに備えるため、将来の支給見込額のうち、
                            当期の負担額を計上しております。
       ▶ .外貨建の資産及び負債の本邦通貨へ                   外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差
        の換算基準                   額は損益として処理しております。
       5 .その他財務諸表作成のための基本と                   消費税等の処理方法
        なる重要な事項                    消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。
     注記事項

     (貸借対照表関係)
                                                      (単位:千円)
                                     第29期               第30期
                  項目
                                  (平成26年3月31日)               (平成27年3月31日)
       ※1  有形固定資産の減価償却累計額
         建物                                  35,016               34,358
         器具備品                                  89,812               93,813
       ※2  関係会社に対する資産及び負債
         前払費用                                  5,995               5,995
         未収運用受託報酬                                  4,255               4,619
         長期差入保証金                                  39,651               39,651
         未払費用                                  7,542               8,174
     (損益計算書関係)

                                                      (単位:千円)
                                 第29期                  第30期
                             (自 平成25年4月         1日        (自 平成26年4月         1日
               項目
                              至 平成26年3月31日)                   至 平成27年3月31日)
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
       ※1  関係会社との取引に係るもの
         営業費用                               135,617                  146,134
         一般管理費                               225,758                  235,162
         受取配当金                               25,500                  36,210
       ※2  固定資産除却損の内訳
         建物                                  -                 878
         器具備品                                1,115                   461
         ソフトウェア                                  -                 176
     (株主資本等変動計算書関係)

     第29期   ( 自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日                      )
      1. 発行済株式に関する事項
                                                       (単位:株)
             株式の種類             当事業年度期首            増加         減少       当事業年度末
             発行済株式
              普通株式                  32,000            -         -       32,000
              合計                 32,000            -         -       32,000
      2. 配当に関する事項

      (1)配当金支払額
         決議      株式の種類      配当金の総額(円)           1 株当たり配当額(円)              基準日        効力発生日
      平成25年6月20日

                普通株式        100,000,000            3,125   円      平成25年3月31日         平成25年6月21日
      定時株主総会
      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                     配当金の
         決議      株式の種類            配当の原資      1 株当たり配当額(円)              基準日        効力発生日
                     総額(円)
      平成26年6月23日

               普通株式     200,000,000      利益剰余金          6,250   円      平成26年3月31日         平成26年6月24日
      定時株主総会
     第30期   ( 自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日                      )

      1. 発行済株式に関する事項
                                                       (単位:株)
             株式の種類             当事業年度期首            増加         減少       当事業年度末
             発行済株式
              普通株式                  32,000            -         -       32,000
              合計                 32,000            -         -       32,000
      2. 配当に関する事項

      (1)配当金支払額
         決議      株式の種類      配当金の総額(円)           1 株当たり配当額(円)              基準日        効力発生日
      平成26年6月23日

                普通株式        200,000,000            6,250   円      平成26年3月31日         平成26年6月24日
      定時株主総会
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      (2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

                     配当金の
         決議      株式の種類            配当の原資      1 株当たり配当額(円)              基準日        効力発生日
                     総額(円)
      平成27年6月23日

               普通株式     200,000,000      利益剰余金          6,250   円      平成27年3月31日         平成27年6月24日
      定時株主総会
     (金融商品関係)

     1. 金融商品の状況に関する事項
     (1)金融商品に対する取組方針
         当社は、第二種金融商品取引業                  ( 委託者指図型投資信託の受益権の募集または私募に係る業務                                ) 、投資助
        言・代理業      ( 投資顧問契約に係る業務             ) 及び投資運用業        ( 投資一任契約に係る業務及び投資信託に係る業務                         ) を
        営んでおります。
         当社の金融商品に対する取組方針に関しましては、資産運用を行うに当たっては、会社経営の社会性・公
        共性の観点から問題を生ぜしめないように十分な配慮を行い、財務健全性の見地からリスク分散を図るとと
        もに、経営体力に見合ったものとするよう定めております。
     (2)金融商品の内容及びそのリスク

         当社が保有する金融商品には、関係会社株式、投資信託、及び満期保有目的の債券が含まれております。
        これらは、それぞれ発行体の信用リスク及び金利の変動リスク、市場価格の変動リスクに晒されておりま
        す。
     (3)金融商品に係るリスク管理体制

         当社の金融商品に係るリスク管理体制に関しましては、対象となる運用資産、取引、コンプライアンス
        チェック等を定めるとともに、実際に保有する金融商品については、定期的に発行体の財務状況、時価等を
        把握し、保有状況を見直すよう努めております。
     2. 金融商品の時価等に関する事項

       貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりです。なお、時価を把握することが極めて困難と認
      められるものは、次表には含めておりません                       (( 注2  ) 参照  ) 。
                                                      (単位:千円)
      第29期   ( 平成26年3月31日         )
                              貸借対照表計上額              時価           差額
      (1)現金・預金                             2,886,019           2,886,019               -
      (2)未収委託者報酬                              186,111           186,111              -
      (3)未収運用受託報酬                              471,903           471,903              -
      (4)有価証券及び投資有価証券
        ①満期保有目的の債券                            902,295           918,690            16,394
        ②その他有価証券                             2,722           2,722             -
      (5)未払費用                              288,559           288,559              -
                                                      (単位:千円)

      第30期   ( 平成27年3月31日         )
                              貸借対照表計上額              時価           差額
      (1)現金・預金                             2,829,223           2,829,223               -
      (2)未収委託者報酬                              234,401           234,401              -
      (3)未収運用受託報酬                              390,691           390,691              -
                                 63/79


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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (4)有価証券及び投資有価証券
        ①満期保有目的の債券                           1,018,395           1,030,020             11,624
        ②その他有価証券                            39,055           39,055             -
      (5)未払費用                              296,139           296,139              -
      (注1)金融商品の時価の算定方法及び有価証券に関する事項
         (1)現金・預金、(2)未収委託者報酬、(3)未収運用受託報酬、並びに(5)未払費用
           これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。
         (4)有価証券及び投資有価証券
           これらの時価については、債券は取引金融機関から提示された価格によっており、投資信託は基準価額によって
           おります。
           また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、                             「 有価証券関係      」 注記を参照ください。
      (注2)時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品の貸借対照表計上額

                                                      (単位:千円)
              区分                平成26年3月31日                   平成27年3月31日

             非上場株式                    38,291                   38,291

      上記については、市場価格がなく、かつ将来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極め

      て困難と認められるため、            「 (4)有価証券及び投資有価証券               」 には含めておりません。
      (注3)金銭債権及び満期がある有価証券の決算日後の償還予定額

                                                      (単位:千円)
      第29期   ( 平成26年3月31日         )
                            1 年以内       1 年超5年以内        5 年超10年以内          10 年超
      現金・預金                        2,886,019             -         -         -
      未収委託者報酬                         186,111            -         -         -
      未収運用受託報酬                         471,903            -         -         -
      有価証券及び投資有価証券
       満期保有目的の債券
        (1)国債・地方債等                         100,074         300,926           -         -
        (2)社債                           -         -         -         -
        (3)その他                         99,950        401,343           -         -
               合計               3,744,058          702,270           -         -
                                                      (単位:千円)

      第30期   ( 平成27年3月31日         )
                            1 年以内       1 年超5年以内        5 年超10年以内          10 年超
      現金・預金                        2,829,223             -         -         -
      未収委託者報酬                         234,401            -         -         -
      未収運用受託報酬                         390,691            -         -         -
      有価証券及び投資有価証券
       満期保有目的の債券
        (1)国債・地方債等                           -      616,927           -         -
        (2)社債                           -         -         -         -
        (3)その他                         199,603         201,865           -         -
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
               合計               3,653,920          818,792           -         -
     (有価証券関係)

     1. 満期保有目的の債券
                                                      (単位:千円)
      第29期   ( 平成26年3月31日         )
                          種類        貸借対照表計上額             時価          差額
                     (1)国債・地方債等                 401,001          401,830            828
      時価が貸借対照表計上額を               (2)社債                    -          -          -
                     (3)その他                 501,294          516,860          15,565
      超えるもの
                          小計             902,295          918,690          16,394
                     (1)国債・地方債等                    -          -          -
      時価が貸借対照表計上額を               (2)社債                    -          -          -
                     (3)その他                    -          -          -
      超えないもの
                          小計               -          -          -
                  合計                    902,295          918,690          16,394
                                                      (単位:千円)

      第30期   ( 平成27年3月31日         )
                          種類        貸借対照表計上額             時価          差額
                     (1)国債・地方債等                 616,927          619,140           2,212
      時価が貸借対照表計上額を               (2)社債                    -          -          -
                     (3)その他                 401,468          410,880           9,411
      超えるもの
                          小計            1,018,395          1,030,020           11,624
                     (1)国債・地方債等                    -          -          -
      時価が貸借対照表計上額を               (2)社債                    -          -          -
                     (3)その他                    -          -          -
      超えないもの
                          小計               -          -          -
                  合計                   1,018,395          1,030,020           11,624
     2. 子会社株式及び関連会社株式

       子会社株式及び関連会社株式                ( 当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式25,791千円、関連会社株式12,500
      千円、前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式25,791千円、関連会社株式12,500千円                                               ) は、市場価格がな
      く、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
     3. その他有価証券

                                                      (単位:千円)
      第29期   ( 平成26年3月31日         )
                          種類          取得原価        貸借対照表計上額             差額
                     投資信託                  2,000          2,722           722
      貸借対照表計上額が取得原価
      を超えるもの
                          小計              2,000          2,722           722
                     投資信託                    -          -          -
      貸借対照表計上額が取得原価
      を超えないもの
                          小計               -          -          -
                  合計                     2,000          2,722           722
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                                                      (単位:千円)
      第30期   ( 平成27年3月31日         )
                          種類          取得原価        貸借対照表計上額             差額
                     投資信託                  27,000          29,098          2,098
      貸借対照表計上額が取得原価
      を超えるもの
                          小計             27,000          29,098          2,098
                                                           △  43
                     投資信託                  10,000          9,957
      貸借対照表計上額が取得原価
      を超えないもの                    小計             10,000          9,957          △  43
                  合計                     37,000          39,055          2,055

     4. 事業年度中に売却したその他有価証券

      第29期   ( 自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日                      )
      該当事項はありません。
                                                      (単位:千円)

      第30期   ( 自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日                      )
            種類              売却額            売却益の合計              売却損の合計

      投資信託                         5,884               884              -

            合計                   5,884               884              -

     (デリバティブ取引関係)

      当社はデリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。
     (退職給付関係)

     1. 採用している退職給付制度の概要
      当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、平成19年3月より確定拠出年金制度を採用しております。
     2. 退職給付費用の内訳

                                                      (単位:千円)
                                第29期                   第30期

                            (自 平成25年4月         1日         (自 平成26年4月         1日
                             至 平成26年3月31日)                    至 平成27年3月31日)
      確定拠出掛金等                                 37,254                   38,496

     (税効果会計関係)

     1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な発生原因別の内訳
                                                      (単位:千円)
                                    第29期                第30期
                                 (平成26年3月31日)                (平成27年3月31日)
      繰延税金資産
       (流動)
         未払事業税                                    8,862                4,388
         未払事業所税                                    1,139                1,069
         賞与引当金                                    66,215                55,639
         未払役員報酬                                     368                291
         未払法定福利費                                    9,811                8,341
         未払寄付金                                     577                593
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
         インデックス使用料                                      44                -
         税務上の繰延資産                                      -                148
         未払確定拠出掛金                                    1,127                1,117
         未返還投資顧問料                                    1,915                1,814
         未払監査費用                                    3,884                3,601
         未払調査費                                    2,352                  -
         未払事務委託費                                     188                 -
         小計                                    96,486                77,005
         繰延税金資産合計                                    96,486                77,005
       (固定)
         関係会社株式評価損                                    4,293                3,896
         敷金                                    1,959                1,954
         税務上の繰延資産                                      -                254
         小計                                    6,253                6,105
         評価性引当金                                   △6,253                △5,850
         繰延税金資産合計                                      -               254
      繰延税金負債
       (固定)
         その他有価証券評価差額金                                     257                664
         繰延税金負債合計                                     257                664
      繰延税金資産の純額                                    96,228                76,595
     2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった項目別の内訳

                                                       (単位:%)
                                    第29期                第30期
                                 (平成26年3月31日)                (平成27年3月31日)
      法定実効税率                                    38.01                35.64
       (調整)
      永久に損金に算入されない項目                                     1.76                1.47
      永久に益金に算入されない項目                                    △2.79                △4.18
      住民税均等割                                     0.66                0.74
      評価性引当金の増減                                    △5.63                 0.06
      税率変更による期末繰延税金資産の減額修正                                     1.84                1.92
      法人税額の特別控除額                                    △2.16                △1.91
      その他                                    △0.40                △0.04
      税効果会計適用後の法人税等の負担率                                    31.29                33.71
     3. 法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

       平成27年3月31日に、            「 所得税法等の一部を改正する法律                 」( 平成27年法律第9号          ) 、及び   「 地方税等の一部を改正
      する法律     」( 平成27年法律第2号          ) が公布され、平成27年4月1日以降開始する事業年度より法人税率等が変更される
      こととなりました。これに伴い、当期の繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用した法定実効税率は、平成
      27年4月1日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異について、前期の35.64%から33.10%に変更され、
      平成28年4月1日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異について、前期の35.64%から32.34%に変
      更されております。
       この結果、繰延税金資産の純額が5,867千円減少し、法人税等調整額が5,935千円、その他有価証券評価差額金
      が67千円、それぞれ増加しております。
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     (持分法損益等)

                                                      (単位:千円)
                                    第29期                第30期
                                (自 平成25年4月         1日       (自 平成26年4月         1日
                                 至 平成26年3月31日)                 至 平成27年3月31日)
      関連会社等に対する投資の金額                                    38,000                38,000
      持分法を適用した場合の投資の金額                                   150,522                157,995
      持分法を適用した場合の投資利益の金額                                    38,669                43,682
     (資産除去債務関係)

      資産除去債務のうち、貸借対照表に計上しているもの
     1. 当該資産除去債務の概要

       当社はオフィスの不動産貸借契約に基づき、オフィスの退去時における原状回復に係る債務を資産除去債務と
      して認識しております。
     2. 当該資産除去債務の金額の算定方法

       当該資産除去債務については、資産除去債務の負債計上に代えて、不動産貸借契約に関連する敷金の回収が最
      終的に見込めないと認められる金額を合理的に見積もり、そのうち当期の負担に属する金額を費用に計上する方
      法によっております。
       この見積もりにあたり、使用見込期間は当該オフィスビルの耐用年数である50年を採用しております。
     3. 当該資産除去債務の総額の増減

                                                      (単位:千円)
                                    第29期                第30期
                                (自 平成25年4月         1日       (自 平成26年4月         1日
                                 至 平成26年3月31日)                 至 平成27年3月31日)
      期首残高                                    22,307                21,762
      増減額   ( △は減少    )                             △545                △545
      期末残高                                    21,762                21,217
     ( セグメント情報等)

     〔セグメント情報〕
      当社は、投資運用業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
     〔関連情報〕

     第29期   ( 自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日                      )
      1. 製品及びサービスごとの情報
       製品・サービスの区分の外部顧客への売上高については、損益計算書に記載しております。
      2. 地域ごとの情報

      (1)売上高
          本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
      (2)有形固定資産

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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
          本邦に所在している有形固定資産の金額が、貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
         載を省略しております。
      3. 主要な顧客ごとの情報

        対象となる外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がいないため、記載
       はありません。
        なお、制度上顧客情報を知りえない、または顧客との守秘義務契約により開示できない売上については、判
       定対象から除いております。
     第30期   ( 自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日                      )

      1. 製品及びサービスごとの情報
       製品・サービスの区分の外部顧客への売上高については、損益計算書に記載しております。
      2. 地域ごとの情報

      (1)売上高
          本邦の外部顧客への売上高が損益計算書の売上高の90%を超えるため、記載を省略しております。
      (2)有形固定資産

          本邦に所在している有形固定資産の金額が、貸借対照表の有形固定資産の金額の90%を超えるため、記
         載を省略しております。
      3. 主要な顧客ごとの情報

        対象となる外部顧客への売上高のうち、損益計算書の売上高の10%以上を占める相手先がいないため、記載
       はありません。
        なお、制度上顧客情報を知りえない、または顧客との守秘義務契約により開示できない売上については、判
       定対象から除いております。
     〔報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報〕

      該当事項はありません。
     〔報告セグメントごとののれん償却額及び未償却残高に関する情報〕

      該当事項はありません。
     〔報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報〕

      該当事項はありません。
     (関連当事者情報)

     1. 関連当事者との取引
      親会社及び法人主要株主等
      第29期   ( 自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日                      )

                    資本金又
          会社等の名               事業の内容     議決権等の      関連当事者            取引金額         期末残高
       種類         所在地    は出資金                      取引の内容           科目
          称又は氏名                又は職業     被所有割合      との関係           (千円)         (千円)
                    (百万円)
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                                                    未収運用
                                          運用受託報酬        46,972          4,255
                                                    受託報酬
                                    投資顧問契約
          朝日生命保                     (被所有)
                                    に基づく資産
                                          出向者人件費
      親会社         千代田区     166,000     生命保険業
                                    運用受託、役
          険相互会社                     直接100%
                                          の支払、賃借
                                                 225,765   前払費用       5,995
                                     員の兼任
                                          料・共益費支
                                            払他
      第30期   ( 自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日                      )

                    資本金又
          会社等の名               事業の内容     議決権等の      関連当事者            取引金額         期末残高
       種類         所在地    は出資金                      取引の内容           科目
          称又は氏名                又は職業     被所有割合      との関係           (千円)         (千円)
                    (百万円)
                                                    未収運用
                                          運用受託報酬        48,632          4,619
                                                    受託報酬
                                    投資顧問契約
          朝日生命保                     (被所有)
                                    に基づく資産
                                          出向者人件費
      親会社         千代田区     166,000     生命保険業
                                    運用受託、役
          険相互会社                     直接100%
                                          の支払、賃借
                                                 235,162   前払費用       5,995
                                     員の兼任
                                          料・共益費支
                                            払他
      (注)1.上記金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれております。
         2. 取引条件及び取引条件の決定方針等
          投資顧問契約については、一般の顧客と同様の取扱いをしております。
          証券投資信託受益証券の募集販売の取引条件については、一般の販売会社と同様の取扱いをしております。
         3. 営業費用のうち、賃借料・共益費については、朝日不動産管理株式会社が収納事務の代理を行っており、同社を経
          由した取引となっております。
     2. 親会社に関する注記

      親会社情報
      朝日生命保険相互会社           ( 相互会社であるため上場しておりません                     )
     (1株当たり情報)

                                                       (単位:円)
                                  第29期                  第30期
                              (自 平成25年4月         1日        (自 平成26年4月         1日
               項目
                               至 平成26年3月31日)                   至 平成27年3月31日)
      1 株当たり純資産額                                126,348.48                  126,527.81
      1 株当たり当期純利益                                 7,470.99                  6,400.39
      なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
      (注)1株当たりの当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。
                                  第29期                  第30期
                              (自 平成25年4月         1日        (自 平成26年4月         1日
               項目
                               至 平成26年3月31日)                  至 平成27年3月31日)
      損益計算書上の当期純利益                                239,071    千円              204,812    千円
      普通株主に帰属しない金額                                     -                  -
      普通株式に係る当期純利益                                239,071    千円              204,812    千円
      普通株式の期中平均株式数                                 32,000   株              32,000   株
     (重要な後発事象)

      該当事項はありません。
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     4【利害関係人との取引制限】
     委託会社は、金融商品取引法の定めるところにより、利害関係人との取引について、次に掲げる行為が禁止されて
     います。
     ①自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと                                                    ( 投資者の保
      護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣
      府令で定めるものを除きます               。) 。
     ②運用財産相互間において取引を行うことを内容とした運用を行うこと                                     ( 投資者の保護に欠け、もしくは取引の公
      正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きま
      す 。) 。
     ③通常の取引の条件と異なる条件であって取引の公正を害するおそれのある条件で、委託会社の親法人等                                                       ( 委託会
      社の総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人そ
      の他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下④⑤において同じ                                            。) または子法人等        ( 委託会
      社が総株主等の議決権の過半数を保有していることその他の当該金融商品取引業者と密接な関係を有する法人そ
      の他の団体として政令で定める要件に該当する者をいいます。以下同じ                                     。) と有価証券の売買その他の取引また
      は店頭デリバティブ取引を行うこと。
     ④委託会社の親法人等または子法人等の利益を図るため、その行う投資運用業に関して運用の方針、運用財産の額
      もしくは市場の状況に照らして不必要な取引を行うことを内容とした運用を行うこと。
     ⑤上記③④に掲げるもののほか、委託会社の親法人等または子法人等が関与する行為であって、投資者の保護に欠
      け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのあるものとして内閣府令で
      定める行為。
     5【その他】

     ①定款の変更等
      1)委託会社の定款の変更に関しては、株主総会の決議が必要です。
      2)委託会社は、事業の全部または一部を譲渡することがあります。
      3)委託会社は、分割により事業の全部または一部を承継させることがあります。
     ②訴訟事件その他の重要事項
      該当事項はありません。
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     第2【その他の関係法人の概況】
     1【名称、資本金の額及び事業の内容】
     <受託会社>
     ①名称
      みずほ信託銀行株式会社
     ②資本金の額       ( 平成27年3月末       現在  )
      247,369    百万円
     ③事業の内容
      銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律                                          ( 兼営法   ) に基づき信託業務を
      営んでいます。
     (参考)再信託受託会社の概要
        名   称:資産管理サービス信託銀行株式会社
        資本金の額:50,000百万円              ( 平成27年3月末       現在  )
        事業の内容:銀行法に基づき銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律                                                 ( 兼営法   ) に
               基づき信託業務を営んでいます。
      <販売会社>
                              ②資本金の額
                 ①名称                             ③事業の内容
                             (単位:百万円)
       1)   株式会社みずほ銀行                        1,404,065     銀行法に基づき銀行業を営んでいます。

     (注)資本金の額は、          平成27年3月末       現在を記載しています。
     2【関係業務の概要】

     <受託会社>
     ファンドの受託者として信託財産の保管・管理、計算等を行います。
     <販売会社>
     ファンドの取扱販売会社として、募集の取扱いを行い、信託契約の一部解約に関する事務、受益権の買取りに関す
     る事務、解約代金、収益分配金、償還金の支払いに関する事務等を行います。
     3【資本関係】

     受託会社および販売会社との間に資本関係はありません。
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     第3【その他】
     ①目論見書の表紙等にロゴ・マーク、図案を使用するほか、ファンドの形態等を記載することがあります。
     ②請求目論見書に信託約款の全文を掲載します。
     ③目論見書に、以下の内容を記載することがあります。
      1)金融商品取引法上の目論見書である旨
      2)金融商品取引業者登録番号、設立年月日、運用する投資信託財産の合計純資産総額などの委託会社に関する
        情報
      3)請求目論見書の入手方法および信託約款が請求目論見書に記載されている旨
      4)目論見書の使用開始日
      5)届出をした日、届出が効力を生じている旨および効力発生日
      6)投資信託の財産は受託会社において信託法に基づき分別管理されている旨
      7)請求目論見書は投資者の請求により販売会社から交付される旨および当該請求を行った場合にはその旨を記
        録しておくべきである旨
      8)購入に際しては目論見書の内容を十分に読むべき旨
     ④当ファンドは、評価機関等の評価を取得、使用する場合があります。
     ⑤目論見書の別称として             、「 投資信託説明書        」 という名称を用いることがあります。
     ⑥目論見書は電子媒体等として使用されるほか、インターネット等に掲載されることがあります。
     ⑦目論見書の運用実績のデータは適宜更新されることがあります。
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                        独立監査人の監査報告書

                                              平成27年6月23日

      朝日ライフ       アセットマネジメント株式会社

       取 締 役 会  御 中
                        新日本有限責任監査法人

                        指定有限責任社員
                                    公認会計士         杉山 正治 ㊞
                        業  務  執  行  社  員
                        指定有限責任社員

                                    公認会計士         窪寺  信 ㊞
                        業  務  執  行  社  員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた

      め、「委託会社等の経理状況」に掲げられている朝日ライフ                                   アセットマネジメント株式会
      社の平成26年4月1日から平成27年3月31日までの第30期事業年度の財務諸表、す
      なわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、重要な会計方針及びその他の注
      記について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
      財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
      示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
      び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に
      対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
      れる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚
      偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
      き監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施
      される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽
      表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有
      効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
      て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連す
      る内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並び
      に経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討すること
      が含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
      る。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
      の基準に準拠して、朝日ライフ                   アセットマネジメント株式会社の平成27年3月31日現
      在の財政状態及び同日をもって終了する事業年度の経営成績をすべての重要な点において適
      正に表示しているものと認める。
      利害関係

       会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利
      害関係はない。
                                                      以  上
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社が別途保管して
          おります。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                        独立監査人の監査報告書

                                              平成27年1月16日

      朝日ライフ       アセットマネジメント株式会社

       取 締 役 会  御 中
                        新日本有限責任監査法人

                        指定有限責任社員
                                    公認会計士         杉山 正治 ㊞
                        業  務  執  行  社  員
                        指定有限責任社員

                                    公認会計士         窪寺  信 ㊞
                        業  務  執  行  社  員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた

      め、「ファンドの経理状況」に掲げられている                           朝日ライフ       DC日経平均ファンド            の平成25
      年11月16日から平成26年11月17日までの計算期間の財務諸表、すなわち、貸借対
      照表、損益及び剰余金計算書、注記表並びに附属明細表について監査を行った。
      財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
      財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表
      示のない財務諸表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及
      び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場から財務諸表に
      対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認めら
      れる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準は、当監査法人に財務諸表に重要な虚
      偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づ
      き監査を実施することを求めている。
       監査においては、財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するための手続が実施
      される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤謬による財務諸表の重要な虚偽
      表示のリスクの評価に基づいて選択及び適用される。財務諸表監査の目的は、内部統制の有
      効性について意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際し
      て、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、財務諸表の作成と適正な表示に関連す
      る内部統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並び
      に経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての財務諸表の表示を検討すること
      が含まれる。
       当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
      る。
      監査意見

       当監査法人は、上記の財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
      の基準に準拠して、            朝日ライフ       DC日経平均ファンド            の平成26年11月17日現在の信託
      財産の状態及び同日をもって終了する計算期間の損益の状況をすべての重要な点において適
      正に表示しているものと認める。
      利害関係

       朝日ライフ        アセットマネジメント株式会社及び                     ファンド     と当監査法人又は業務執行社員
      との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以  上
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
      (注)1.上記は監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は
          当社が別途保管しております。
         2.XBRLデータは監査の対象には含まれていません。
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                                                 有価証券届出書(内国投資信託受益証券)
                      独立監査人の中間監査報告書

                                               平成27年7月14日

      朝日ライフ       アセットマネジメント株式会社

       取 締 役 会  御 中
                        新日本有限責任監査法人

                        指定有限責任社員
                                    公認会計士         臼倉 健司 ㊞
                        業  務  執  行  社  員
                        指定有限責任社員

                                    公認会計士         窪寺  信 ㊞
                        業  務  執  行  社  員
       当監査法人は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づく監査証明を行うた

      め、「ファンドの経理状況」に掲げられている                           朝日ライフ       DC日経平均ファンド            の平成26
      年11月18日から平成27年5月17日までの中間計算期間の中間財務諸表、すなわち、
      中間貸借対照表、中間損益及び剰余金計算書並びに中間注記表について中間監査を行った。
      中間財務諸表に対する経営者の責任

       経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に
      準拠して中間財務諸表を作成し有用な情報を表示することにある。これには、不正又は誤謬
      による重要な虚偽表示のない中間財務諸表を作成し有用な情報を表示するために経営者が必
      要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
      監査人の責任

       当監査法人の責任は、当監査法人が実施した中間監査に基づいて、独立の立場から中間財
      務諸表に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当
      と認められる中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人
      に中間財務諸表には全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損
      なうような重要な虚偽表示がないかどうかの合理的な保証を得るために、中間監査に係る監
      査計画を策定し、これに基づき中間監査を実施することを求めている。
       中間監査においては、中間財務諸表の金額及び開示について監査証拠を入手するために年
      度監査と比べて監査手続の一部を省略した中間監査手続が実施される。中間監査手続は、当
      監査法人の判断により、不正又は誤謬による中間財務諸表の重要な虚偽表示のリスクの評価
      に基づいて、分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続が選択及び
      適用される。中間監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではな
      いが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な中間監査手続を立案
      するために、中間財務諸表の作成と有用な情報の表示に関連する内部統制を検討する。ま
      た、中間監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行わ
      れた見積りの評価も含め中間財務諸表の表示を検討することが含まれる。
       当監査法人は、中間監査の意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判
      断している。
      中間監査意見

       当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間
      財務諸表の作成基準に準拠して、                   朝日ライフ       DC日経平均ファンド            の平成27年5月17日
      現在の信託財産の状態及び同日をもって終了する中間計算期間(平成26年11月18日か
      ら平成27年5月17日まで)の損益の状況に関する有用な情報を表示しているものと認め
      る。
      利害関係

       朝日ライフ        アセットマネジメント株式会社及びファンドと当監査法人又は業務執行社員
      との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。
                                                    以  上
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      (注)1.      上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当

          社が別途保管しております。
         2.XBRLデータは中間監査の対象には含まれていません。
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